DCりそな グローバルバランス 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第6期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月26日-令和4年1月25日) |
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提出者 | DCりそな グローバルバランス |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年4月25日 提出
【計算期間】 第6期(自 2021年1月26日至 2022年1月25日)
【ファンド名】 DCりそな グローバルバランス
【発行者名】 りそなアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 西岡 明彦
【本店の所在の場所】 東京都江東区木場一丁目5番65号
【事務連絡者氏名】 塚田 光子
【連絡場所】 東京都江東区木場一丁目5番65号
【電話番号】 03-6704-3821
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
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おります。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券、不動産投信)資産配分変更型)))と
収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
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②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券: 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
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う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・1兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2016年5月12日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況( 2022年1月末 現在)
1)資本金
1,000百万円
2)沿革
2015年8月3日: りそなアセットマネジメント株式会社設立
2020年1月1日: 株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
株式会社りそなホールディングス 東京都江東区木場一丁目5番65号 3,960,000株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
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以下に掲げるマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
ⅰ RM国内債券マザーファンド受益証券
ⅱ RM先進国債券マザーファンド受益証券
ⅲ RM新興国債券マザーファンド受益証券
ⅳ RM国内株式マザーファンド受益証券
ⅴ RM先進国株式マザーファンド受益証券
ⅵ RM新興国株式マザーファンド受益証券
ⅶ RM国内リートマザーファンド受益証券
ⅷ RM先進国リートマザーファンド受益証券
① 主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・
株式・上場投資信託証券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等(上場投資信託証券を
含む。)への分散投資を行います。
② 中長期的な運用に適したポートフォリオ構築にあたり、以下の2つの手法を組み合わせます。
1.原則年1回程度、独自の定量モデルを用いて「基本的資産配分比率」を決定します。すなわち、
定量モデルを用いたポートフォリオの評価に従い、信託財産の着実な成長が期待でき、かつ運用
期間中における信託財産の大幅な下落リスクを抑制する効果が期待できる投資比率を、「基本的
資産配分比率」とします。
2.また、「基本的資産配分比率」をポートフォリオ構築の主体としつつ、適時、市場動向に応じた
資産配分の見直し(調整)を行います。具体的には、投資環境やマクロ経済の状況に関する定点
観測、および市場テーマ・金融政策の動向などに関する分析を行い、相対的な魅力度が高いと判
断した資産への投資比率を「基本的資産配分比率」よりやや高めに、また相対的な魅力度が低い
と判断した資産への投資比率を「基本的資産配分比率」よりやや低めに調整します。
③ 各マザーファンド受益証券への投資比率は、上記②1.による独自の定量モデル用いて決定した
「基本的資産配分比率」を基本として、上記②2.の市況動向に応じた資産配分の見直し(調整)
を適時行い決定します。
④ 株価指数先物取引、債券先物取引等を利用することがあります。
⑤ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑥ 各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘
案して、投資比率を引き下げる場合があります。
⑦ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、 各マザーファンドの受益証券 、ならびに次の有価証券(金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資すること
を指図することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
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3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有す
るもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに14)の証券のうち投資法人債券
ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、13)の証券および14)の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
資金の借入れの指図を行うことができます。
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《参考情報》
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<RM国内債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざし
て運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券
投資方針 ① 主として、NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資
し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運
用を行います。なお、NOMURA-BPI総合への連動性を高めるた
め、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。
② 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資は、行いません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
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<RM先進国債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動き
に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先進
国の債券
投資方針 ① 主として、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用
されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日
本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。なお、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)への連
動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資
信託証券)または海外の債券先物取引を活用することがあります。
② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM新興国債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド
(円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)
に採用されている新興国の債券
・新興国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針 ① 主として、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド
(円換算ベース)に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興
国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、J
PモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベー
ス)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、JP
モルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)
への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがありま
す。
② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM国内株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資
成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式
投資方針 ① 主として、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式
に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資
成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数(TOPIX、配当
込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたETF
(上場投資信託証券)または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活
用することがあります。
② 株式(指数先物取引、ETF(上場投資信託証券)を含みます。)の組入
比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM先進国株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の
動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている(上場予定および
店頭登録予定を含みます。)先進国株式(*)(日本の株式を除きます。以下
同じ。)
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
する証券および証書等を含みます。
・先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針 ① 主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF
(上場投資信託証券)に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込
み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。なお、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)へ
の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物
取引を活用することがあります。
② 株式またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
17/333
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM新興国株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算
ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている(上場予定および
店頭登録予定を含みます。)新興国株式(*)
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
する証券および証書等を含みます。
・新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針 ① 主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたETF
(上場投資信託証券)に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数
(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を
行います。なお、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円
換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場す
る株価指数先物取引を活用することがあります。
② 株式またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM国内リートマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめ
ざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(一般社
団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信
託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成
果をめざして運用を行います。なお、東証REIT指数(配当込み)への
連動性を高めるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたE
TF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取引を活用すること
があります。
② 不動産投資信託証券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通
常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM先進国リートマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベー
ス)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・先進国(除く日本)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されて
いるまたは店頭登録されている(登録予定を含みます。)不動産投資信託証
券(一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいま
す。)
・先進国(除く日本)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されて
いるまたは店頭登録されている(登録予定を含みます。)不動産関連株式
・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資
信託証券)
投資方針 ① 主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進
国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資
信託証券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、
円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。な
お、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)へ
の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引
を活用することがあります。
② 不動産投資信託証券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通
常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
21/333
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
(3)【運用体制】
① ファンドの運用体制は以下のとおりです。
※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は5名程度、コンプライアン
ス・リスク管理委員会は3名程度 で構成されています。
② りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。
委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと ともに、流
動性リスクを含む 運用リスクの管理を行っています。
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③ ファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
受け取っております。
※上記の運用体制は、 2022年1月末 現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
2)原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、信託財産の中
長期的な成長に資することを考慮して分配を行わないことがあります。
3)留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
額について示唆、保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
原則として、収益分配金は無手数料で自動的に再投資されます。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
3)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
5)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
7)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
8)投資する株式等の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
投資することを指図することができるものとします。
9)信用取引の指図範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2. 前記1. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ)株式分割により取得する株券
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ハ)有償増資により取得する株券
ニ)売出しにより取得する株券
ホ)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前
の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
へ)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(ホ)に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
10)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数にか
かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに約款第
16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
るマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象
とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とし
ます。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規定す
る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
3.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
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「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
から第6号までに掲げる金融商品で運用している額(以下ロ)において「金融商品運用額等」
といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
11)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
4.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
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した額との合計額(以下4.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
産 の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「保有外貨建資産の時価総
額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
5.前記3.および4.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
6.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
します。
7.委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)直物為替先渡取引の運用指図
1.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
との指図をすることができます。
2.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
するとみなした額との合計額(以下3.において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
います。)が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約(反対の売買による
解消を含む。)を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
14)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
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15)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
16)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託
財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンド
の信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計
額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができま
す。
17)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・金利(債券価格)変動リスク
金利(債券価格)は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
変動します。債券価格は、一般に金利が上昇(低下)した場合は値下がり(値上がり)します。債
券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
・リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産価格、賃貸料等)、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、基準価額の下落要因となります。
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② 資産配分リスク
複数資産(国内・外の株式、債券、リート等)への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
③ 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
④ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
⑤ カントリーリスク
投資対象国・地域(特に新興国)において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
とがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
②当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
③当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
(2)リスク管理体制
○委託会社における投資リスクに対する管理体制
①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
的にパフォーマンス評価を実施 するとともに、 流動性リスクを含む運用リスクの状況、 法令・主な投資
制限 等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に 運用評価 委員会に報告します。
②運用 評価 委員会は、運用実績 、流動性リスクを含む運用リスクの状況、 主な投資制限等の遵守状況 およ
び 運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門 に対
する管理・指導 、改善提案等 を行い ます。 なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証
結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
運用 リスク を 管理 する部門 は、 運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える または 受益者
の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
ついては定期的に 取締役会 等 に報告します。
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※上記体制は 2022年1月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
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(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.66%(税抜0.60%)の率
を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
0.28% 0.28% 0.04%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
支払先 主な役務
ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
委託会社
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
販売会社
供等の対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ
月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了の
ときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は翌営業日)、
および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
② 有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
信託財産中から都度支払われます。(消費税等相当額を含みます。)
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
④ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者の負担
とし、当該益金から支払われます。
⑤ その他諸費用(法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等)および当該
諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
す(現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。)。
※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
の計算方法の概要等を記載することができません。
○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示
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することができません。
○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
示すことができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
≪確定拠出年金の場合≫
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかか
りません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
す。
≪確定拠出年金でない場合≫
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
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元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※上記は2022年1月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの
課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認さ
れることをお勧めします。
5【運用状況】
【DCりそな グローバルバランス】
以下の運用状況は2022年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 979,815,851 99.88
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,206,387 0.12
合計(純資産総額) 981,022,238 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM国内債券マザーファンド 619,065,501 1.0474 648,470,113 1.0436 646,056,756 65.86
益証券
日本 親投資信託受 RM国内株式マザーファンド 77,437,958 1.3858 107,317,189 1.3872 107,421,935 10.95
益証券
日本 親投資信託受 RM先進国債券マザーファンド 71,687,199 1.0888 78,054,547 1.0900 78,139,046 7.97
益証券
日本 親投資信託受 RM先進国株式マザーファンド 25,519,060 1.9443 49,617,147 1.9735 50,361,864 5.13
益証券
日本 親投資信託受 RM先進国リートマザーファンド 21,024,880 1.4176 29,806,694 1.4270 30,002,503 3.06
益証券
日本 親投資信託受 RM国内リートマザーファンド 20,415,101 1.3757 28,086,739 1.4225 29,040,481 2.96
益証券
日本 親投資信託受 RM新興国債券マザーファンド 18,103,139 1.0768 19,493,460 1.0847 19,636,474 2.00
益証券
日本 親投資信託受 RM新興国株式マザーファンド 11,940,904 1.6251 19,405,269 1.6043 19,156,792 1.95
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.88
合 計 99.88
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年 1月25日) 44 44 1.0004 1.0004
第2計算期間末 (2018年 1月25日) 117 117 1.0382 1.0382
第3計算期間末 (2019年 1月25日) 273 273 1.0147 1.0147
第4計算期間末 (2020年 1月27日) 529 529 1.0590 1.0590
第5計算期間末 (2021年 1月25日) 740 740 1.0648 1.0648
第6計算期間末 (2022年 1月25日) 970 970 1.0907 1.0907
2021年 1月末日 757 ― 1.0633 ―
2月末日 753 ― 1.0638 ―
3月末日 839 ― 1.0833 ―
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4月末日 857 ― 1.0867 ―
5月末日 868 ― 1.0914 ―
6月末日 896 ― 1.0967 ―
7月末日 910 ― 1.0978 ―
8月末日 934 ― 1.1022 ―
9月末日 952 ― 1.1019 ―
10月末日 967 ― 1.1104 ―
11月末日 972 ― 1.1027 ―
12月末日 986 ― 1.1116 ―
2022年 1月末日 981 ― 1.0900 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2016年 5月12日~2017年 1月25日 0.0000
第2期 2017年 1月26日~2018年 1月25日 0.0000
第3期 2018年 1月26日~2019年 1月25日 0.0000
第4期 2019年 1月26日~2020年 1月27日 0.0000
第5期 2020年 1月28日~2021年 1月25日 0.0000
第6期 2021年 1月26日~2022年 1月25日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2016年 5月12日~2017年 1月25日 0.04
第2期 2017年 1月26日~2018年 1月25日 3.78
第3期 2018年 1月26日~2019年 1月25日 △2.26
第4期 2019年 1月26日~2020年 1月27日 4.37
第5期 2020年 1月28日~2021年 1月25日 0.55
第6期 2021年 1月26日~2022年 1月25日 2.43
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2016年 5月12日~2017年 1月25日 47,045,838 2,987,019
第2期 2017年 1月26日~2018年 1月25日 94,737,024 26,010,237
第3期 2018年 1月26日~2019年 1月25日 234,142,892 77,862,922
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第4期 2019年 1月26日~2020年 1月27日 314,458,168 83,848,056
第5期 2020年 1月28日~2021年 1月25日 295,744,267 99,995,699
第6期 2021年 1月26日~2022年 1月25日 331,098,576 137,007,666
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
RM国内債券マザーファンド
以下の運用状況は2022年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 101,612,309,980 82.82
地方債証券 日本 6,887,368,905 5.61
特殊債券 日本 7,663,723,850 6.25
社債券 日本 5,515,481,000 4.50
フランス 100,068,000 0.08
オーストラリア 100,065,000 0.08
小計 5,715,614,000 4.66
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 816,355,604 0.67
合計(純資産総額) 122,695,372,339 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第139回利付国 1,980,000,000 100.37 1,987,444,800 100.34 1,986,751,800 0.100 2024/3/20 1.62
債(5年)
日本 国債証券 第140回利付国 1,710,000,000 100.40 1,716,976,800 100.36 1,716,309,900 0.100 2024/6/20 1.40
債(5年)
日本 国債証券 第138回利付国 1,490,000,000 100.33 1,494,946,800 100.31 1,494,619,000 0.100 2023/12/20 1.22
債(5年)
日本 国債証券 第146回利付国 1,460,000,000 100.62 1,469,125,000 100.56 1,468,219,800 0.100 2025/12/20 1.20
債(5年)
日本 国債証券 第144回利付国 1,360,000,000 100.57 1,367,860,800 100.54 1,367,371,200 0.100 2025/6/20 1.11
債(5年)
日本 国債証券 第346回利付国 1,310,000,000 100.69 1,319,104,500 100.59 1,317,729,000 0.100 2027/3/20 1.07
債(10年)
日本 国債証券 第148回利付国 1,280,000,000 100.24 1,283,097,600 100.17 1,282,240,000 0.005 2026/6/20 1.05
債(5年)
日本 国債証券 第141回利付国 1,250,000,000 100.45 1,255,637,500 100.39 1,254,937,500 0.100 2024/9/20 1.02
債(5年)
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日本 国債証券 第145回利付国 1,220,000,000 100.60 1,227,356,600 100.54 1,226,649,000 0.100 2025/9/20 1.00
債(5年)
日本 国債証券 第142回利付国 1,220,000,000 100.49 1,226,014,600 100.44 1,225,453,400 0.100 2024/12/20 1.00
債(5年)
日本 国債証券 第136回利付国 1,180,000,000 100.25 1,182,961,800 100.23 1,182,761,200 0.100 2023/6/20 0.96
債(5年)
日本 国債証券 第363回利付国 1,180,000,000 99.95 1,179,445,400 99.62 1,175,622,200 0.100 2031/6/20 0.96
債(10年)
日本 国債証券 第356回利付国 1,150,000,000 100.61 1,157,017,300 100.41 1,154,807,000 0.100 2029/9/20 0.94
債(10年)
日本 国債証券 第345回利付国 1,070,000,000 100.66 1,077,083,400 100.58 1,076,270,200 0.100 2026/12/20 0.88
債(10年)
日本 国債証券 第137回利付国 1,070,000,000 100.29 1,073,177,900 100.27 1,072,963,900 0.100 2023/9/20 0.87
債(5年)
日本 国債証券 第362回利付国 1,050,000,000 100.09 1,050,945,000 99.77 1,047,627,000 0.100 2031/3/20 0.85
債(10年)
日本 国債証券 第143回利付国 1,020,000,000 100.53 1,025,420,000 100.48 1,024,947,000 0.100 2025/3/20 0.84
債(5年)
日本 国債証券 第357回利付国 1,010,000,000 100.55 1,015,565,100 100.35 1,013,565,300 0.100 2029/12/20 0.83
債(10年)
日本 国債証券 第135回利付国 1,000,000,000 100.21 1,002,120,000 100.19 1,001,970,000 0.100 2023/3/20 0.82
債(5年)
日本 国債証券 第348回利付国 980,000,000 100.73 987,203,000 100.61 986,066,200 0.100 2027/9/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第350回利付国 980,000,000 100.73 987,232,400 100.61 985,997,600 0.100 2028/3/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第147回利付国 980,000,000 100.24 982,440,200 100.18 981,822,800 0.005 2026/3/20 0.80
債(5年)
日本 国債証券 第361回利付国 980,000,000 100.22 982,156,000 99.91 979,137,600 0.100 2030/12/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第344回利付国 960,000,000 100.65 966,259,200 100.57 965,558,400 0.100 2026/9/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第340回利付国 934,000,000 101.70 949,878,000 101.63 949,289,580 0.400 2025/9/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第364回利付国 950,000,000 99.80 948,185,500 99.47 945,031,500 0.100 2031/9/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第349回利付国 890,000,000 100.73 896,568,200 100.61 895,491,300 0.100 2027/12/20 0.73
債(10年)
日本 国債証券 第423回利付国 860,000,000 100.10 860,911,600 100.09 860,799,800 0.005 2023/4/1 0.70
債(2年)
日本 国債証券 第353回利付国 840,000,000 100.72 846,048,000 100.54 844,611,600 0.100 2028/12/20 0.69
債(10年)
日本 国債証券 第359回利付国 840,000,000 100.37 843,158,400 100.16 841,394,400 0.100 2030/6/20 0.69
債(10年)
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 82.82
地方債証券 5.61
特殊債券 6.25
社債券 4.66
合 計 99.33
投資不動産物件
該当事項はありません。
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その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
RM先進国債券マザーファンド
以下の運用状況は2022年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 22,372,814,026 47.34
カナダ 932,701,791 1.97
メキシコ 333,486,018 0.71
ドイツ 3,384,194,597 7.16
イタリア 4,101,504,230 8.68
フランス 4,611,505,413 9.76
オランダ 884,683,527 1.87
スペイン 2,679,903,512 5.67
ベルギー 1,034,200,873 2.19
オーストリア 642,018,575 1.36
フィンランド 275,215,404 0.58
アイルランド 361,804,960 0.77
イギリス 2,734,859,637 5.79
スウェーデン 132,308,262 0.28
ノルウェー 107,479,851 0.23
デンマーク 205,500,886 0.43
ポーランド 227,667,941 0.48
オーストラリア 735,380,540 1.56
シンガポール 208,710,129 0.44
マレーシア 234,562,272 0.50
中国 424,095,086 0.90
イスラエル 207,677,437 0.44
小計 46,832,274,967 99.09
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 428,502,333 0.91
合計(純資産総額) 47,260,777,300 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 110,179,986 0.23
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(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,100,000 11,460.57 355,277,860 11,436.22 354,522,982 0.125 2023/4/30 0.75
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,280,000 11,474.10 261,609,582 11,424.95 260,488,916 1.000 2024/12/15 0.55
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,470,000 10,562.30 260,889,020 10,512.70 259,663,818 0.625 2030/8/15 0.55
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,300,000 11,277.94 259,392,772 11,227.89 258,241,512 1.250 2028/3/31 0.55
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,300,000 11,100.72 255,316,737 11,043.45 253,999,559 0.375 2025/11/30 0.54
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,220,000 11,454.71 254,294,651 11,413.90 253,388,662 0.500 2023/11/30 0.54
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,180,000 11,246.83 245,180,936 11,191.36 243,971,790 0.875 2026/6/30 0.52
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,110,000 11,066.90 233,511,743 11,014.59 232,408,040 1.250 2031/8/15 0.49
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,010,000 11,331.15 227,756,265 11,287.86 226,886,136 0.250 2024/5/15 0.48
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,100,000 10,766.13 226,088,768 10,716.97 225,056,575 0.875 2030/11/15 0.48
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,840,000 11,052.47 203,365,583 11,048.86 203,299,203 1.875 2041/2/15 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,770,000 11,010.99 194,894,551 11,015.50 194,974,361 1.875 2051/11/15 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,700,000 11,321.23 192,461,022 11,270.73 191,602,437 1.375 2028/10/31 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,670,000 11,459.87 191,379,847 11,404.20 190,450,292 1.625 2031/5/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,720,000 10,984.38 188,931,440 10,931.62 188,023,976 1.125 2031/2/15 0.40
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 850,000 21,887.66 186,045,152 21,691.60 184,378,600 4.500 2041/4/25 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,540,000 11,815.46 181,958,146 11,765.86 181,194,253 2.125 2024/3/31 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,580,000 11,402.85 180,165,127 11,352.80 179,374,280 0.750 2024/11/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,560,000 11,438.93 178,447,325 11,408.71 177,976,003 0.125 2023/6/30 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,550,000 11,262.16 174,563,535 11,212.56 173,794,683 1.250 2028/5/31 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,400,000 12,288.94 172,045,274 12,296.16 172,146,283 2.375 2051/5/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,500,000 11,369.93 170,549,059 11,329.35 169,940,298 0.125 2023/12/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,430,000 11,494.92 164,377,496 11,479.58 164,158,090 0.125 2022/12/31 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,410,000 11,550.76 162,865,767 11,492.14 162,039,202 1.500 2026/8/15 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,090,000 14,590.08 159,031,891 14,585.12 158,977,835 3.375 2048/11/15 0.34
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 1,030,000 15,476.64 159,409,470 15,401.06 158,630,972 2.500 2030/5/25 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,380,000 11,327.55 156,320,190 11,333.86 156,407,293 2.000 2051/8/15 0.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,300,000 11,908.80 154,814,500 11,851.53 154,070,008 2.250 2025/11/15 0.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,310,000 11,737.00 153,754,708 11,728.88 153,648,381 2.250 2041/5/15 0.33
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 1,150,000 13,342.89 153,443,248 13,279.05 152,709,075 0.500 2029/5/25 0.32
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 99.09
合 計 99.09
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 中国元 買建 6,073,300.00 110,370,080 110,179,986 0.23
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
RM新興国債券マザーファンド
以下の運用状況は2022年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 アメリカ 2,063,541,957 29.11
アイルランド 4,879,361,624 68.84
小計 6,942,903,581 97.96
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 144,936,442 2.04
合計(純資産総額) 7,087,840,023 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 売建 ― 91,692,776 △1.29
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アイルラ 投資信託受益 ISHARES JPM EM LCL GOV BND 841,647 5,822.79 4,900,736,765 5,797.39 4,879,361,624 68.84
ンド 証券
アメリカ 投資信託受益 VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL 628,532 3,307.35 2,078,779,081 3,283.11 2,063,541,957 29.11
証券
ロ.種類別の投資比率
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 97.96
合 計 97.96
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 売建 794,300.00 91,701,451 91,692,776 △1.29
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
RM国内株式マザーファンド
以下の運用状況は2022年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 65,248,106,920 98.89
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 734,504,746 1.11
合計(純資産総額) 65,982,611,666 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 664,475,000 1.01
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,275,100 2,236.37 2,851,599,740 2,245.50 2,863,237,050 4.34
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 157,700 12,478.51 1,967,861,976 12,720.00 2,005,944,000 3.04
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 キーエンス 電気機器 22,800 58,769.38 1,339,942,000 58,230.00 1,327,644,000 2.01
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 1,557,100 673.66 1,048,963,691 691.10 1,076,111,810 1.63
ル・グループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 185,600 5,504.97 1,021,723,082 5,595.00 1,038,432,000 1.57
ス 業
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 16,000 56,845.62 909,530,000 54,730.00 875,680,000 1.33
日本 株式 日本電信電話 情報・通 258,400 3,283.72 848,513,884 3,267.00 844,192,800 1.28
信業
日本 株式 信越化学工業 化学 42,300 18,133.72 767,056,481 19,040.00 805,392,000 1.22
日本 株式 任天堂 その他製 14,200 53,966.54 766,324,943 56,160.00 797,472,000 1.21
品
日本 株式 ダイキン工業 機械 32,100 24,293.20 779,811,975 23,825.00 764,782,500 1.16
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 148,100 5,068.23 750,606,088 5,011.00 742,129,100 1.12
信業
日本 株式 HOYA 精密機器 49,100 14,240.73 699,219,985 14,755.00 724,470,500 1.10
日本 株式 三菱商事 卸売業 185,800 3,812.08 708,285,992 3,877.00 720,346,600 1.09
日本 株式 日立製作所 電気機器 121,100 6,170.35 747,229,686 5,939.00 719,212,900 1.09
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 171,900 4,099.29 704,669,185 4,113.00 707,024,700 1.07
ループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 198,200 3,398.70 673,624,188 3,354.00 664,762,800 1.01
器
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 197,900 3,282.11 649,530,588 3,328.00 658,611,200 1.00
日本 株式 日本電産 電気機器 65,200 10,543.09 687,410,089 10,090.00 657,868,000 1.00
日本 株式 KDDI 情報・通 180,100 3,652.57 657,829,488 3,645.00 656,464,500 0.99
信業
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 173,400 3,674.71 637,194,788 3,667.00 635,857,800 0.96
日本 株式 村田製作所 電気機器 73,900 8,551.71 631,971,891 8,539.00 631,032,100 0.96
日本 株式 オリエンタルランド サービス 28,400 18,454.73 524,114,500 19,880.00 564,592,000 0.86
業
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 81,800 6,688.73 547,138,793 6,830.00 558,694,000 0.85
日本 株式 三井物産 卸売業 192,500 2,799.03 538,814,341 2,853.50 549,298,750 0.83
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 97,000 5,283.27 512,477,294 5,593.00 542,521,000 0.82
ングス
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 374,200 1,449.95 542,572,940 1,434.00 536,602,800 0.81
信業
日本 株式 第一三共 医薬品 197,800 2,605.74 515,416,991 2,565.00 507,357,000 0.77
日本 株式 ファナック 電気機器 22,100 22,917.69 506,481,000 22,460.00 496,366,000 0.75
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 317,500 1,545.55 490,712,450 1,550.00 492,125,000 0.75
ループ
日本 株式 デンソー 輸送用機 55,400 8,687.09 481,265,191 8,494.00 470,567,600 0.71
器
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.27
建設業 2.25
食料品 3.35
繊維製品 0.48
パルプ・紙 0.22
化学 6.64
医薬品 4.71
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
石油・石炭製品 0.43
ゴム製品 0.70
ガラス・土石製品 0.78
鉄鋼 0.76
非鉄金属 0.77
金属製品 0.61
機械 5.35
電気機器 18.10
輸送用機器 8.62
精密機器 2.66
その他製品 2.28
電気・ガス業 1.11
陸運業 2.96
海運業 0.55
空運業 0.40
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 7.77
卸売業 5.51
小売業 4.18
銀行業 5.28
証券、商品先物取引業 0.76
保険業 2.24
その他金融業 1.18
不動産業 1.94
サービス業 5.78
合 計 98.89
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 35 日本円 662,200,000 664,475,000 1.01
取引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
RM先進国株式マザーファンド
以下の運用状況は2022年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 75,612,961,547 61.92
カナダ 4,058,669,436 3.32
パナマ 31,284,866 0.03
ドイツ 2,912,345,731 2.39
イタリア 618,911,371 0.51
フランス 3,539,301,117 2.90
オランダ 2,077,023,861 1.70
スペイン 774,817,631 0.63
ベルギー 266,570,831 0.22
オーストリア 79,464,063 0.07
ルクセンブルク 89,252,610 0.07
フィンランド 405,845,394 0.33
アイルランド 1,989,876,819 1.63
ポルトガル 52,284,519 0.04
イギリス 4,857,241,813 3.98
スイス 3,658,692,006 3.00
スウェーデン 1,144,140,973 0.94
ノルウェー 228,446,179 0.19
デンマーク 815,783,891 0.67
ケイマン 203,318,747 0.17
リベリア 33,670,533 0.03
オーストラリア 1,992,491,762 1.63
バミューダ 229,533,983 0.19
ニュージーランド 87,809,707 0.07
香港 728,614,787 0.60
シンガポール 329,821,713 0.27
イスラエル 227,942,458 0.19
キュラソー 111,438,277 0.09
ジャージー 421,548,348 0.35
マン島 26,022,091 0.02
小計 107,605,127,064 88.13
投資証券 アメリカ 2,227,769,716 1.82
カナダ 7,742,499 0.01
フランス 51,369,178 0.04
イギリス 74,146,239 0.06
オーストラリア 142,989,572 0.12
香港 38,257,562 0.03
シンガポール 41,762,602 0.03
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小計 2,584,037,368 2.12
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 11,915,142,705 9.76
合計(純資産総額) 122,104,307,137 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 9,318,814,635 7.63
買建 ドイツ 2,275,524,499 1.86
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 648,363,036 0.53
売建 ― 534,437,135 △0.44
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 290,497 18,657.41 5,419,922,446 19,662.89 5,712,012,067 4.68
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 125,468 34,212.95 4,292,630,762 35,585.53 4,464,845,830 3.66
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 8,010 333,723.18 2,673,122,729 332,416.40 2,662,655,415 2.18
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 5,291 302,000.27 1,597,883,457 307,880.78 1,628,997,254 1.33
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 5,064 301,002.87 1,524,278,552 307,738.79 1,558,389,271 1.28
娯楽
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC メディア・ 41,897 35,637.48 1,493,103,600 34,829.40 1,459,247,472 1.20
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 14,795 107,359.20 1,588,379,364 97,702.64 1,445,510,618 1.18
動車部品
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 43,959 26,980.63 1,186,041,813 26,366.49 1,159,044,798 0.95
導体製造装
置
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 46,343 18,813.25 871,862,760 19,831.43 919,048,313 0.75
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 16,600 53,364.44 885,849,850 53,801.96 893,112,642 0.73
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 52,598 16,733.02 880,123,807 16,924.65 890,203,183 0.73
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 23,341 35,062.59 818,395,941 36,121.17 843,104,369 0.69
B
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 42,835 18,620.47 797,607,918 18,528.11 793,652,020 0.65
パーソナル
用品
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 18,570 41,998.22 779,907,064 42,313.37 785,759,422 0.64
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 29,752 23,301.56 693,268,132 26,320.32 783,082,161 0.64
ア・サービ
ス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 49,856 14,631.99 729,492,991 14,639.43 729,863,920 0.60
料・タバコ
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 133,213 5,142.85 685,094,743 5,295.23 705,393,847 0.58
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 15,539 40,337.04 626,797,339 44,156.95 686,154,914 0.56
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 74,640 8,402.87 627,190,784 8,690.32 648,645,724 0.53
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 98,807 5,949.77 587,879,676 6,271.85 619,703,197 0.51
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 12,386 42,749.00 529,489,114 44,075.80 545,922,859 0.45
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 7,232 75,266.09 544,324,435 72,834.42 526,738,569 0.43
導体製造装
置
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 34,119 14,681.65 500,923,530 15,077.61 514,433,262 0.42
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 31,972 15,868.38 507,343,922 16,003.44 511,662,214 0.42
娯楽
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 72,416 6,921.78 501,247,794 7,023.36 508,604,333 0.42
料・タバコ
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 8,401 59,989.55 503,972,213 59,816.39 502,517,496 0.41
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 31,180 15,256.55 475,699,241 15,921.48 496,431,896 0.41
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 24,388 20,009.21 487,984,740 19,933.02 486,126,609 0.40
料・タバコ
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 74,415 6,568.53 488,797,606 6,419.61 477,715,903 0.39
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 7,233 62,519.99 452,207,125 64,657.94 467,670,909 0.38
導体製造装
置
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国外 エネルギー 3.68
素材 3.79
資本財 5.53
商業・専門サービス 1.08
運輸 1.79
自動車・自動車部品 2.06
耐久消費財・アパレル 1.66
消費者サービス 1.63
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
メディア・娯楽 6.01
小売 4.69
食品・生活必需品小売り 1.30
食品・飲料・タバコ 3.59
家庭用品・パーソナル用品 1.59
ヘルスケア機器・サービス 4.21
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.24
銀行 5.79
各種金融 4.35
保険 2.80
不動産 0.36
ソフトウェア・サービス 10.55
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.09
電気通信サービス 1.40
公益事業 2.64
半導体・半導体製造装置 4.30
投資証券 ― ― 2.12
合 計 90.24
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
種類
(各通貨) (各通貨)
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP500MIN2203 買建 365 米ドル 80,287,312.5 9,268,367,355 80,724,312.5 9,318,814,635 7.63
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック STX E6002203 買建 763 ユーロ 17,365,085 2,234,191,837 17,686,340 2,275,524,499 1.86
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 3,600,000.00 412,701,480 415,580,040 0.34
カナダドル 買建 550,000.00 49,717,635 49,736,115 0.04
ユーロ 買建 240,000.00 30,906,720 30,878,664 0.03
英ポンド 買建 450,000.00 69,385,500 69,622,695 0.06
スイスフラン 買建 340,000.00 42,179,890 42,160,476 0.03
スウェーデンクローナ 買建 1,000,000.00 12,317,200 12,239,600 0.01
デンマーククローネ 買建 600,000.00 10,384,200 10,374,000 0.01
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オーストラリアドル 買建 220,000.00 17,904,238 17,771,446 0.01
米ドル 売建 4,280,000.00 494,078,000 494,076,092 △0.40
カナダドル 売建 100,000.00 9,063,400 9,042,930 △0.01
ユーロ 売建 81,000.00 10,422,189 10,421,549 △0.01
英ポンド 売建 48,000.00 7,420,176 7,426,420 △0.01
スイスフラン 売建 50,000.00 6,200,950 6,200,070 △0.01
オーストラリアドル 売建 90,000.00 7,268,940 7,270,074 △0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
RM新興国株式マザーファンド
以下の運用状況は2022年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 50,555,342 0.27
メキシコ 298,993,175 1.63
ブラジル 719,860,280 3.91
チリ 65,508,401 0.36
コロンビア 27,923,172 0.15
ペルー 4,534,709 0.02
オランダ 33,276,755 0.18
ルクセンブルク 11,593,856 0.06
ギリシャ 34,999,498 0.19
トルコ 38,451,954 0.21
チェコ 21,892,226 0.12
キプロス 19,684,986 0.11
ハンガリー 40,190,495 0.22
ポーランド 111,733,641 0.61
ロシア 449,325,384 2.44
ケイマン 2,882,034,241 15.67
バミューダ 79,557,585 0.43
香港 183,176,521 1.00
シンガポール 3,395,192 0.02
マレーシア 215,406,025 1.17
タイ 268,887,160 1.46
フィリピン 115,458,851 0.63
インドネシア 240,197,738 1.31
韓国 1,853,276,971 10.08
台湾 2,469,047,779 13.42
中国 1,853,626,348 10.08
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
インド 1,955,218,823 10.63
カタール 145,861,938 0.79
エジプト 12,434,991 0.07
南アフリカ 507,452,057 2.76
ジャージー 9,649,078 0.05
英ヴァージン諸島 1,928,321 0.01
アラブ首長国連邦 189,954,070 1.03
マン島 6,098,318 0.03
クウェート 103,038,895 0.56
サウジアラビア 588,035,849 3.20
小計 15,612,260,625 84.88
投資証券 メキシコ 6,725,795 0.04
南アフリカ 6,717,685 0.04
小計 13,443,480 0.07
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 2,766,992,421 15.04
合計(純資産総額) 18,392,696,526 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,704,920,699 14.71
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 5,366 0.00
売建 ― 137,843,505 △0.75
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 438,000 2,707.79 1,186,014,254 2,637.30 1,155,137,926 6.28
導体製造装
MANUFAC
置
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 102,400 6,954.77 712,169,062 6,812.60 697,610,240 3.79
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 84,863 7,187.06 609,916,321 7,014.80 595,297,821 3.24
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 小売 269,640 1,763.87 475,610,176 1,629.10 439,270,524 2.39
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ケイマン 株式 MEITUAN 小売 72,600 3,447.76 250,307,957 3,080.48 223,642,848 1.22
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 50,611 3,685.74 186,539,240 3,620.56 183,240,542 1.00
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 60,457 2,692.04 162,752,663 2,613.61 158,011,020 0.86
ア・サービ
ス
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 1,709,000 87.97 150,343,122 88.26 150,849,328 0.82
ケイマン 株式 JD.COM INC - CL A 小売 35,810 4,283.05 153,376,093 3,939.46 141,072,063 0.77
ブラジル 株式 VALE SA 素材 72,804 1,799.09 130,981,339 1,794.59 130,653,378 0.71
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 26,800 4,519.90 121,133,400 4,457.70 119,466,427 0.65
導体製造装
置
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 30,413 3,936.69 119,726,553 3,900.57 118,628,187 0.64
FINANCE
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 9,673 11,388.30 110,159,026 11,531.84 111,547,585 0.61
導体製造装
置
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 90,857 1,237.59 112,444,396 1,210.78 110,008,066 0.60
ロシア 株式 GAZPROM PAO -SPON ADR エネルギー 104,736 847.32 88,745,913 968.77 101,465,354 0.55
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 112,500 969.31 109,047,881 896.74 100,883,869 0.55
CO-H
サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 21,662 4,542.86 98,407,606 4,561.35 98,808,180 0.54
ラビア
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 221,800 427.11 94,733,020 422.96 93,813,282 0.51
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 16,384 5,845.59 95,774,188 5,719.57 93,709,558 0.51
ア・サービ
ス
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 14,570 6,526.74 95,094,602 6,344.91 92,445,339 0.50
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL BANK 銀行 38,769 2,206.71 85,552,017 2,249.85 87,224,822 0.47
ラビア
ケイマン 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 4,935 17,206.33 84,913,249 16,915.42 83,477,614 0.45
娯楽
ケイマン 株式 NETEASE INC メディア・ 35,700 2,224.46 79,413,293 2,200.76 78,567,346 0.43
娯楽
ロシア 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR エネルギー 7,345 8,971.99 65,899,317 10,045.58 73,784,850 0.40
ロシア 株式 SBERBANK PJSC -SPONSORED 銀行 47,670 1,346.03 64,165,269 1,526.11 72,749,988 0.40
ADR
ケイマン 株式 WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) 医薬品・バ 64,000 1,298.09 83,078,176 1,100.38 70,424,512 0.38
イオテクノ
INC.
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
中国 株式 IND & COMM BK OF CHINA-H 銀行 1,002,000 69.90 70,043,007 69.31 69,449,422 0.38
中国 株式 CHINA MERCHANTS BANK-H 銀行 69,500 1,003.37 69,734,736 963.39 66,955,640 0.36
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 3,817 18,531.96 70,736,522 17,372.68 66,311,535 0.36
カ
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 2,175 31,437.45 68,376,454 29,667.00 64,525,725 0.35
娯楽
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国外 エネルギー 4.92
素材 7.47
資本財 2.60
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
商業・専門サービス 0.09
運輸 1.51
自動車・自動車部品 2.85
耐久消費財・アパレル 1.38
消費者サービス 0.77
メディア・娯楽 6.29
小売 5.97
食品・生活必需品小売り 1.03
食品・飲料・タバコ 3.13
家庭用品・パーソナル用品 0.73
ヘルスケア機器・サービス 0.83
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.36
銀行 13.42
各種金融 2.10
保険 2.35
不動産 1.71
ソフトウェア・サービス 2.32
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.32
電気通信サービス 2.68
公益事業 2.04
半導体・半導体製造装置 9.00
投資証券 ― ― 0.07
合 計 84.96
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
種類
(各通貨) (各通貨)
(%)
株価指 アメリ インターコ MSCIEMG 2203 買建 395 米ドル 23,917,975 2,761,091,012 23,431,400 2,704,920,699 14.71
数先物 カ ンチネンタ
取引 ル取引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 46.49 5,377 5,366 0.00
米ドル 売建 635,000.00 73,300,950 73,303,211 △0.40
メキシコペソ 売建 4,300,000.00 23,877,900 23,842,640 △0.13
韓国ウォン 売建 55,955.00 5,377 5,354 △0.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
南アフリカランド 売建 5,500,000.00 41,030,000 40,692,300 △0.22
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
RM国内リートマザーファンド
以下の運用状況は2022年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 29,406,012,100 98.61
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 414,202,023 1.39
合計(純資産総額) 29,820,214,123 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
不動産投信指数先物取引 買建 日本 369,489,500 1.24
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 3,196 643,000 2,055,028,000 664,000 2,122,144,000 7.12
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 2,742 610,000 1,672,620,000 630,000 1,727,460,000 5.79
日本 投資証券 GLP投資法人 8,880 185,200 1,644,576,000 184,700 1,640,136,000 5.50
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 4,486 353,000 1,583,558,000 358,000 1,605,988,000 5.39
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 8,866 148,200 1,313,941,200 159,300 1,412,353,800 4.74
人
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 4,117 330,000 1,358,610,000 342,000 1,408,014,000 4.72
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 13,833 90,700 1,254,653,100 96,700 1,337,651,100 4.49
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 2,741 340,000 931,940,000 338,500 927,828,500 3.11
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 5,463 158,900 868,070,700 164,800 900,302,400 3.02
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 6,172 129,600 799,891,200 135,500 836,306,000 2.80
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 3,892 189,900 739,090,800 192,500 749,210,000 2.51
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 1,873 358,500 671,470,500 375,000 702,375,000 2.36
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 8,322 76,300 634,968,600 78,200 650,780,400 2.18
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 3,356 177,100 594,347,600 183,600 616,161,600 2.07
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 848 654,000 554,592,000 696,000 590,208,000 1.98
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 947 597,000 565,359,000 622,000 589,034,000 1.98
法人
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 1,019 571,000 581,849,000 566,000 576,754,000 1.93
資法人
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 1,791 310,500 556,105,500 318,000 569,538,000 1.91
人
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 1,461 371,500 542,761,500 388,500 567,598,500 1.90
法人
日本 投資証券 イオンリート投資法人 3,224 142,000 457,808,000 145,900 470,381,600 1.58
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 8,399 54,400 456,905,600 55,800 468,664,200 1.57
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 961 462,000 443,982,000 484,500 465,604,500 1.56
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 3,224 139,400 449,425,600 141,000 454,584,000 1.52
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 12,067 34,800 419,931,600 36,050 435,015,350 1.46
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 2,558 162,200 414,907,600 165,200 422,581,600 1.42
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 580 672,000 389,760,000 719,000 417,020,000 1.40
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 3,705 106,600 394,953,000 112,200 415,701,000 1.39
日本 投資証券 NTT都市開発リート投資法人 2,628 144,900 380,797,200 154,400 405,763,200 1.36
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 1,234 305,500 376,987,000 308,000 380,072,000 1.27
法人
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 1,873 198,000 370,854,000 200,200 374,974,600 1.26
クスト投資法人
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 98.61
合 計 98.61
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
不動産投信指 大阪取引所 東証REIT指数先物 買建 191 日本円 359,555,600 369,489,500 1.24
数先物取引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
RM先進国リートマザーファンド
以下の運用状況は2022年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 64,414,311 0.24
オーストラリア 23,125,506 0.08
小計 87,539,817 0.32
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資証券 アメリカ 20,805,265,300 76.08
カナダ 522,823,677 1.91
ドイツ 32,923,240 0.12
イタリア 7,066,520 0.03
フランス 508,753,030 1.86
オランダ 49,103,813 0.18
スペイン 111,296,901 0.41
ベルギー 350,111,280 1.28
アイルランド 29,933,392 0.11
イギリス 1,502,585,826 5.49
オーストラリア 1,715,067,720 6.27
ニュージーランド 104,090,973 0.38
香港 364,526,083 1.33
シンガポール 901,642,463 3.30
韓国 43,891,246 0.16
イスラエル 22,573,021 0.08
ガーンジー 74,452,551 0.27
小計 27,146,107,036 99.27
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 111,458,519 0.41
合計(純資産総額) 27,345,105,372 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 売建 ― 68,197,257 △0.25
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 111,743 17,698.10 1,977,639,503 17,901.28 2,000,342,820 7.32
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 13,606 84,368.16 1,147,913,315 81,680.72 1,111,347,963 4.06
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 23,050 40,649.88 936,979,899 41,624.20 959,437,828 3.51
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 49,653 16,865.78 837,436,773 16,900.41 839,156,356 3.07
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 42,875 17,767.37 761,776,006 17,186.70 736,880,071 2.69
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 85,477 7,897.25 675,033,273 8,021.92 685,690,135 2.51
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 65,757 9,930.14 652,976,795 9,703.88 638,098,458 2.33
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 21,161 27,750.62 587,230,903 28,093.47 594,486,096 2.17
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 51,672 10,197.96 526,949,485 10,261.46 530,230,244 1.94
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 256,771 1,892.67 485,984,155 1,852.28 475,613,174 1.74
ラリア
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 21,296 22,540.81 480,029,183 21,882.80 466,016,245 1.70
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 20,219 22,510.80 455,145,866 22,731.29 459,603,961 1.68
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 90,144 4,812.69 433,835,452 4,801.14 432,794,830 1.58
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 17,391 23,411.23 407,144,736 23,637.49 411,079,665 1.50
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 57,523 6,583.54 378,705,155 6,602.01 379,767,628 1.39
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 17,516 21,561.88 377,677,946 21,633.45 378,931,615 1.39
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 9,831 38,429.97 377,805,094 38,342.24 376,942,577 1.38
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 181,635 1,980.41 359,712,860 1,977.32 359,150,809 1.31
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 60,273 5,970.55 359,863,370 5,942.85 358,193,470 1.31
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 81,387 4,024.23 327,520,691 4,033.47 328,272,316 1.20
香港 投資証券 LINK REIT 317,000 1,018.18 322,765,437 988.56 313,375,897 1.15
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 94,948 3,174.60 301,421,921 3,258.87 309,423,303 1.13
アメリカ 投資証券 UDR INC 43,885 6,486.57 284,663,282 6,510.81 285,727,160 1.04
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 15,431 18,238.36 281,436,219 18,277.61 282,041,880 1.03
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 21,454 13,279.06 284,889,022 13,079.35 280,604,418 1.03
アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 93,048 2,744.00 255,324,531 2,793.64 259,943,359 0.95
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 28,264 8,760.74 247,613,601 8,898.11 251,496,328 0.92
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 90,497 2,653.96 240,175,924 2,568.53 232,445,164 0.85
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 25,952 8,817.30 228,826,757 8,914.27 231,343,312 0.85
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 43,954 5,122.07 225,135,588 5,194.79 228,332,239 0.84
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国外 不動産 0.32
投資証券 ― ― 99.27
合 計 99.59
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 売建 460,000.00 53,103,400 53,101,714 △0.19
ユーロ 売建 52,000.00 6,690,282 6,690,399 △0.02
英ポンド 売建 23,000.00 3,558,077 3,558,428 △0.01
オーストラリアドル 売建 60,000.00 4,845,960 4,846,716 △0.02
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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(1)申込方法
・確定拠出年金制度の規定に従い、販売会社所定の方法でお申し込みください。
・当ファンドは、 確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用 するための専用ファンドで
す。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行なう
資産管理機関および国民年金基金連合会等に限るものとします。
・当ファンドは、収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する<分配金再投資コース(自動け
いぞく投資コース)>専用です。
(2)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(3)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(4)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ニューヨークの銀行の休業日
●ニューヨーク証券取引所の休業日
●ロンドンの銀行の休業日
●ロンドン証券取引所の休業日
(5)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に取得申込口数を乗じて得た額です。
(6)申込単位
1円以上1円単位
(7)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(8)受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
みの受付を取り消すことができます。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ニューヨークの銀行の休業日
●ニューヨーク証券取引所の休業日
●ロンドンの銀行の休業日
●ロンドン証券取引所の休業日
(4)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
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委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。
※上記の手取額は、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合を記載
しています。
※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、課税上の取扱いが変更になる場合がありま
す。
(7)解約単位
1口単位
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産(受入担保金代用有価証券を除きます。) を評価して得た信託財
産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額を
いいます。なお、ファンドは 1万口 当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
す。
<主な資産の評価方法>
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◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
◇公社債(国内・外国)
*
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相場を除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
*外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
◇国内上場不動産投信
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇海外上場不動産投信
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限 とします( 2016年5月12日 設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年1月26日から翌年1月25日まで とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができ ます。
イ) 信託財産の純資産総額が20億円 を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下 「書面決議」 といいます。)を行ないます。(後述の
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「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下
「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2) この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3) 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行
ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6) 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
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⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
ります。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2021年 1月26日から
2022年 1月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【DCりそな グローバルバランス】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
2021年 1月25日現在 2022年 1月25日現在
資産の部
流動資産
4,878,235 6,554,316
コール・ローン
738,330,183 967,291,158
親投資信託受益証券
6,000,000
-
未収入金
743,208,418 979,845,474
流動資産合計
743,208,418 979,845,474
資産合計
負債の部
流動負債
496,865 6,496,673
未払解約金
146,965 210,527
未払受託者報酬
2,057,415 2,947,319
未払委託者報酬
13 17
未払利息
28,567 40,962
その他未払費用
2,729,825 9,695,498
流動負債合計
2,729,825 9,695,498
負債合計
純資産の部
元本等
695,424,256 889,515,166
元本
剰余金
45,054,337 80,634,810
期末剰余金又は期末欠損金(△)
20,308,107 31,908,393
(分配準備積立金)
740,478,593 970,149,976
元本等合計
740,478,593 970,149,976
純資産合計
743,208,418 979,845,474
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2020年 1月28日 自 2021年 1月26日
至 2021年 1月25日 至 2022年 1月25日
営業収益
12,135,643 24,060,975
有価証券売買等損益
12,135,643 24,060,975
営業収益合計
営業費用
3,078 5,152
支払利息
270,347 393,430
受託者報酬
3,784,655 5,507,893
委託者報酬
52,897 76,566
その他費用
4,110,977 5,983,041
営業費用合計
8,024,666 18,077,934
営業利益又は営業損失(△)
8,024,666 18,077,934
経常利益又は経常損失(△)
8,024,666 18,077,934
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,294,852
△ 1,707,078
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
29,467,801 45,054,337
期首剰余金又は期首欠損金(△)
11,211,055 30,234,866
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
11,211,055 30,234,866
額
5,356,263 9,437,475
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,356,263 9,437,475
額
- -
分配金
45,054,337 80,634,810
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
2021年 1月25日現在 2022年 1月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 499,675,688円 期首元本額 695,424,256円
期中追加設定元本額 295,744,267円 期中追加設定元本額 331,098,576円
期中一部解約元本額 99,995,699円 期中一部解約元本額 137,007,666円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
695,424,256口 889,515,166口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.0648円 当たりの純資産の額 1.0907円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (10,648円) (10,000口当たり純資産額) (10,907円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年 1月28日 自 2021年 1月26日
至 2021年 1月25日 至 2022年 1月25日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 5,373,276円 A 費用控除後の配当等収益額 7,299,355円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 4,358,468円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 7,483,727円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 27,096,077円 C 収益調整金額 48,726,417円
D 分配準備積立金額 10,576,363円 D 分配準備積立金額 17,125,311円
E 当ファンドの分配対象収益額 47,404,184円 E 当ファンドの分配対象収益額 80,634,810円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 695,424,256口 F 当ファンドの期末残存口数 889,515,166口
G 10,000口当たり収益分配対象額 681円 G 10,000口当たり収益分配対象額 906円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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第5期 第6期
自 2020年 1月28日 自 2021年 1月26日
至 2021年 1月25日 至 2022年 1月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
2021年 1月25日現在 2022年 1月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
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(関連当事者との取引に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年 1月28日 自 2021年 1月26日
至 2021年 1月25日 至 2022年 1月25日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第5期 第6期
自 2020年 1月28日 自 2021年 1月26日
種類
至 2021年 1月25日 至 2022年 1月25日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 4,441,209 4,608,748
合計 4,441,209 4,608,748
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM国内債券マザーファンド 618,510,848 647,890,113
RM先進国債券マザーファンド 70,240,194 76,484,547
RM新興国債券マザーファンド 18,103,139 19,493,460
RM国内株式マザーファンド 74,010,658 102,697,189
RM先進国株式マザーファンド 23,898,163 46,477,147
RM新興国株式マザーファンド 11,705,697 19,025,269
RM国内リートマザーファンド 19,129,517 26,266,739
RM先進国リートマザーファンド 20,420,800 28,956,694
合計 856,019,016 967,291,158
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「RM国内債券マザーファンド」、「RM先進国債券マザーファンド」、「RM新興国債券マ
ザーファンド」、「RM国内株式マザーファンド」、「RM先進国株式マザーファンド」、「RM新興国株式
マザーファンド」、「RM国内リートマザーファンド」および「RM先進国リートマザーファンド」受益証券
を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託
の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
RM国内債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年 1月25日現在
資産の部
流動資産
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2022年 1月25日現在
金銭信託 963,230
コール・ローン 786,849,031
国債証券 102,703,182,970
地方債証券 6,899,600,115
特殊債券 7,678,387,113
社債券 5,724,692,000
未収入金 2,574,734,900
未収利息 181,925,487
9,119,024
前払費用
126,559,453,870
流動資産合計
126,559,453,870
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 2,709,288,000
2,134
未払利息
2,709,290,134
流動負債合計
2,709,290,134
負債合計
純資産の部
元本等
元本 118,230,260,033
剰余金
5,619,903,703
剰余金又は欠損金(△)
123,850,163,736
元本等合計
123,850,163,736
純資産合計
126,559,453,870
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 1月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年 1月26日
期首元本額 78,237,277,839円
期中追加設定元本額 59,135,281,431円
期中一部解約元本額 19,142,299,237円
期末元本額 118,230,260,033円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 7,499,799,918円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 3,602,656,234円
りそなラップ型ファンド(成長型) 248,943,469円
DCりそな グローバルバランス 618,510,848円
つみたてバランスファンド 3,810,731,129円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 3,204,394,830円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 805,079,980円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 244,955,926円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 275,372,083円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 80,087,353円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 17,357,885円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 14,606,006円
リスクコントロール・オープン 94,120,016円
FWりそな円建債券アクティブファンド 228,241,199円
FWりそな国内債券インデックスファンド 71,437,954,163円
Smart-i 国内債券インデックス 1,432,758,696円
Smart-i 8資産バランス 安定型 1,080,095,683円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 805,438,240円
Smart-i 8資産バランス 成長型 311,267,841円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 1,590,501,113円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 2,562,608,214円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 1,570,801,401円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 945,152,331円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 1,950,707,494円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 332,474,172円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 15,403,444円
りそなFT 国内債券インデックス(適格機関投資家専用) 8,749,263,845円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 3,804,685,425円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 2,593,927円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 3,937,824円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 231,248円
資家専用)
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 889,528,096円
2. 計算日における受益権の総数
118,230,260,033口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0475円
(10,000口当たり純資産額) (10,475円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2022年 1月25日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
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3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 1月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
2022年 1月25日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2022年 1月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △966,198,760
地方債証券 △39,376,005
特殊債券 △44,484,393
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
社債券 △10,002,000
合計 △1,060,061,158
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第421回利付国債(2年) 400,000,000 400,772,000
第423回利付国債(2年) 860,000,000 860,911,600
第424回利付国債(2年) 600,000,000 600,678,000
第425回利付国債(2年) 350,000,000 350,423,500
第426回利付国債(2年) 650,000,000 650,786,500
第427回利付国債(2年) 840,000,000 841,075,200
第428回利付国債(2年) 420,000,000 420,567,000
第429回利付国債(2年) 350,000,000 350,497,000
第430回利付国債(2年) 630,000,000 630,888,300
第135回利付国債(5年) 1,000,000,000 1,002,120,000
第136回利付国債(5年) 1,180,000,000 1,182,961,800
第137回利付国債(5年) 1,070,000,000 1,073,177,900
第138回利付国債(5年) 1,490,000,000 1,494,946,800
第139回利付国債(5年) 1,980,000,000 1,987,444,800
第140回利付国債(5年) 1,710,000,000 1,716,976,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第141回利付国債(5年) 1,250,000,000 1,255,637,500
第142回利付国債(5年) 1,220,000,000 1,226,014,600
第143回利付国債(5年) 1,070,000,000 1,075,724,500
第144回利付国債(5年) 1,360,000,000 1,367,860,800
第145回利付国債(5年) 1,220,000,000 1,227,356,600
第146回利付国債(5年) 1,460,000,000 1,469,125,000
第147回利付国債(5年) 980,000,000 982,440,200
第148回利付国債(5年) 1,280,000,000 1,283,097,600
第149回利付国債(5年) 560,000,000 561,170,400
第1回利付国債(40年) 100,000,000 141,963,000
第2回利付国債(40年) 180,000,000 247,516,200
第3回利付国債(40年) 110,000,000 152,194,900
第4回利付国債(40年) 170,000,000 236,301,700
第5回利付国債(40年) 240,000,000 322,888,800
第6回利付国債(40年) 240,000,000 318,528,000
第7回利付国債(40年) 220,000,000 281,047,800
第8回利付国債(40年) 290,000,000 346,944,400
第9回利付国債(40年) 480,000,000 431,980,800
第10回利付国債(40年) 420,000,000 441,823,200
第11回利付国債(40年) 340,000,000 346,803,400
第12回利付国債(40年) 360,000,000 332,402,400
第13回利付国債(40年) 430,000,000 395,767,700
第14回利付国債(40年) 330,000,000 323,535,300
第328回利付国債(10年) 411,000,000 414,226,350
第329回利付国債(10年) 297,000,000 300,632,310
第330回利付国債(10年) 257,000,000 260,711,080
第331回利付国債(10年) 90,000,000 91,002,600
第332回利付国債(10年) 652,000,000 660,299,960
第333回利付国債(10年) 225,000,000 228,237,750
第334回利付国債(10年) 261,000,000 265,196,880
第335回利付国債(10年) 345,000,000 350,216,400
第336回利付国債(10年) 210,000,000 213,475,500
第337回利付国債(10年) 170,000,000 171,825,800
第338回利付国債(10年) 631,000,000 640,345,110
第339回利付国債(10年) 385,000,000 391,160,000
第340回利付国債(10年) 934,000,000 949,878,000
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第341回利付国債(10年) 440,000,000 446,274,400
第342回利付国債(10年) 380,000,000 382,443,400
第343回利付国債(10年) 780,000,000 785,155,800
第344回利付国債(10年) 960,000,000 966,259,200
第345回利付国債(10年) 1,070,000,000 1,077,083,400
第346回利付国債(10年) 1,310,000,000 1,319,104,500
第347回利付国債(10年) 680,000,000 684,773,600
第348回利付国債(10年) 980,000,000 987,203,000
第349回利付国債(10年) 890,000,000 896,568,200
第350回利付国債(10年) 980,000,000 987,232,400
第351回利付国債(10年) 710,000,000 715,225,600
第352回利付国債(10年) 800,000,000 805,848,000
第353回利付国債(10年) 940,000,000 946,805,600
第354回利付国債(10年) 720,000,000 725,140,800
第355回利付国債(10年) 800,000,000 805,320,000
第356回利付国債(10年) 1,250,000,000 1,257,637,500
第357回利付国債(10年) 1,010,000,000 1,015,565,100
第358回利付国債(10年) 820,000,000 823,993,400
第359回利付国債(10年) 840,000,000 843,158,400
第360回利付国債(10年) 660,000,000 661,986,600
第361回利付国債(10年) 980,000,000 982,156,000
第362回利付国債(10年) 1,050,000,000 1,050,945,000
第363回利付国債(10年) 1,180,000,000 1,179,445,400
第364回利付国債(10年) 950,000,000 948,185,500
第1回利付国債(30年) 60,000,000 72,711,600
第7回利付国債(30年) 40,000,000 48,782,800
第10回利付国債(30年) 30,000,000 32,997,300
第11回利付国債(30年) 80,000,000 93,528,000
第12回利付国債(30年) 80,000,000 97,414,400
第13回利付国債(30年) 200,000,000 241,838,000
第14回利付国債(30年) 60,000,000 75,606,600
第15回利付国債(30年) 200,000,000 255,184,000
第16回利付国債(30年) 140,000,000 179,172,000
第17回利付国債(30年) 160,000,000 203,492,800
第18回利付国債(30年) 60,000,000 75,750,000
第19回利付国債(30年) 100,000,000 126,574,000
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第20回利付国債(30年) 100,000,000 129,612,000
第21回利付国債(30年) 180,000,000 229,100,400
第22回利付国債(30年) 50,000,000 65,191,500
第23回利付国債(30年) 220,000,000 287,590,600
第24回利付国債(30年) 170,000,000 222,793,500
第25回利付国債(30年) 200,000,000 257,044,000
第26回利付国債(30年) 205,000,000 266,977,650
第27回利付国債(30年) 295,000,000 390,547,550
第28回利付国債(30年) 290,000,000 385,868,200
第29回利付国債(30年) 150,000,000 198,064,500
第30回利付国債(30年) 190,000,000 248,719,500
第31回利付国債(30年) 170,000,000 220,444,100
第32回利付国債(30年) 335,000,000 441,556,800
第33回利付国債(30年) 290,000,000 368,288,400
第34回利付国債(30年) 335,000,000 438,719,350
第35回利付国債(30年) 406,000,000 518,202,160
第36回利付国債(30年) 375,000,000 480,142,500
第37回利付国債(30年) 450,000,000 569,511,000
第38回利付国債(30年) 290,000,000 362,094,000
第39回利付国債(30年) 300,000,000 381,183,000
第40回利付国債(30年) 215,000,000 269,334,800
第41回利付国債(30年) 255,000,000 314,774,550
第42回利付国債(30年) 190,000,000 234,754,500
第43回利付国債(30年) 180,000,000 222,607,800
第44回利付国債(30年) 260,000,000 321,838,400
第45回利付国債(30年) 290,000,000 347,086,500
第46回利付国債(30年) 350,000,000 419,125,000
第47回利付国債(30年) 320,000,000 390,460,800
第48回利付国債(30年) 353,000,000 415,357,450
第49回利付国債(30年) 330,000,000 388,426,500
第50回利付国債(30年) 350,000,000 365,144,500
第51回利付国債(30年) 350,000,000 325,230,500
第52回利付国債(30年) 310,000,000 301,723,000
第53回利付国債(30年) 310,000,000 308,329,100
第54回利付国債(30年) 360,000,000 374,500,800
第55回利付国債(30年) 100,000,000 103,949,000
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第56回利付国債(30年) 300,000,000 311,604,000
第57回利付国債(30年) 330,000,000 342,490,500
第58回利付国債(30年) 490,000,000 507,556,700
第59回利付国債(30年) 280,000,000 282,833,600
第60回利付国債(30年) 280,000,000 295,562,400
第61回利付国債(30年) 260,000,000 261,479,400
第62回利付国債(30年) 230,000,000 219,505,100
第63回利付国債(30年) 300,000,000 278,349,000
第64回利付国債(30年) 260,000,000 240,814,600
第65回利付国債(30年) 300,000,000 277,374,000
第66回利付国債(30年) 340,000,000 314,537,400
第67回利付国債(30年) 250,000,000 243,212,500
第68回利付国債(30年) 360,000,000 350,571,600
第69回利付国債(30年) 340,000,000 339,588,600
第70回利付国債(30年) 390,000,000 388,588,200
第71回利付国債(30年) 360,000,000 358,686,000
第72回利付国債(30年) 180,000,000 179,119,800
第61回利付国債(20年) 50,000,000 50,621,500
第62回利付国債(20年) 80,000,000 80,978,400
第63回利付国債(20年) 60,000,000 61,573,200
第64回利付国債(20年) 120,000,000 123,913,200
第65回利付国債(20年) 380,000,000 394,231,000
第67回利付国債(20年) 20,000,000 20,844,200
第68回利付国債(20年) 90,000,000 94,378,500
第69回利付国債(20年) 60,000,000 62,790,000
第70回利付国債(20年) 110,000,000 116,509,800
第71回利付国債(20年) 100,000,000 105,438,000
第72回利付国債(20年) 210,000,000 222,064,500
第73回利付国債(20年) 180,000,000 190,792,800
第75回利付国債(20年) 100,000,000 106,823,000
第76回利付国債(20年) 100,000,000 106,192,000
第77回利付国債(20年) 20,000,000 21,301,600
第78回利付国債(20年) 50,000,000 53,345,000
第79回利付国債(20年) 20,000,000 21,406,000
第80回利付国債(20年) 90,000,000 96,633,900
第81回利付国債(20年) 30,000,000 32,260,200
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第82回利付国債(20年) 170,000,000 183,428,300
第83回利付国債(20年) 10,000,000 10,841,900
第84回利付国債(20年) 120,000,000 129,633,600
第85回利付国債(20年) 150,000,000 163,395,000
第86回利付国債(20年) 100,000,000 109,761,000
第87回利付国債(20年) 90,000,000 98,411,400
第88回利付国債(20年) 185,000,000 204,114,200
第89回利付国債(20年) 120,000,000 131,869,200
第90回利付国債(20年) 170,000,000 187,736,100
第91回利付国債(20年) 80,000,000 88,719,200
第92回利付国債(20年) 255,000,000 281,713,800
第93回利付国債(20年) 80,000,000 88,391,200
第94回利付国債(20年) 140,000,000 155,405,600
第95回利付国債(20年) 185,000,000 208,302,600
第96回利付国債(20年) 70,000,000 78,059,800
第97回利付国債(20年) 130,000,000 146,404,700
第98回利付国債(20年) 70,000,000 78,437,100
第99回利付国債(20年) 85,000,000 95,670,050
第100回利付国債(20年) 151,000,000 171,625,090
第101回利付国債(20年) 20,000,000 22,977,800
第102回利付国債(20年) 145,000,000 167,422,800
第103回利付国債(20年) 100,000,000 114,823,000
第104回利付国債(20年) 10,000,000 11,354,300
第105回利付国債(20年) 12,000,000 13,684,680
第106回利付国債(20年) 40,000,000 45,881,600
第107回利付国債(20年) 80,000,000 91,620,800
第108回利付国債(20年) 220,000,000 248,921,200
第109回利付国債(20年) 80,000,000 90,860,000
第110回利付国債(20年) 195,000,000 224,257,800
第111回利付国債(20年) 50,000,000 58,094,000
第112回利付国債(20年) 205,000,000 236,668,400
第113回利付国債(20年) 85,000,000 98,540,500
第114回利付国債(20年) 160,000,000 186,097,600
第115回利付国債(20年) 100,000,000 117,099,000
第116回利付国債(20年) 140,000,000 164,617,600
第117回利付国債(20年) 225,000,000 262,737,000
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第118回利付国債(20年) 131,000,000 152,360,860
第119回利付国債(20年) 150,000,000 171,949,500
第120回利付国債(20年) 240,000,000 271,106,400
第121回利付国債(20年) 205,000,000 237,455,600
第122回利付国債(20年) 190,000,000 218,446,800
第123回利付国債(20年) 265,000,000 312,572,800
第124回利付国債(20年) 200,000,000 234,136,000
第125回利付国債(20年) 120,000,000 143,030,400
第126回利付国債(20年) 100,000,000 117,377,000
第127回利付国債(20年) 130,000,000 151,411,000
第128回利付国債(20年) 225,000,000 262,824,750
第129回利付国債(20年) 240,000,000 278,112,000
第130回利付国債(20年) 220,000,000 255,499,200
第131回利付国債(20年) 30,000,000 34,554,300
第132回利付国債(20年) 80,000,000 92,319,200
第133回利付国債(20年) 355,000,000 413,138,350
第134回利付国債(20年) 45,000,000 52,472,250
第135回利付国債(20年) 40,000,000 46,241,600
第136回利付国債(20年) 50,000,000 57,302,000
第137回利付国債(20年) 170,000,000 196,975,600
第138回利付国債(20年) 90,000,000 102,438,000
第139回利付国債(20年) 370,000,000 424,922,800
第140回利付国債(20年) 420,000,000 487,725,000
第141回利付国債(20年) 185,000,000 215,286,350
第142回利付国債(20年) 390,000,000 458,019,900
第143回利付国債(20年) 335,000,000 386,971,900
第144回利付国債(20年) 270,000,000 308,939,400
第145回利付国債(20年) 545,000,000 637,159,500
第146回利付国債(20年) 560,000,000 655,995,200
第147回利付国債(20年) 385,000,000 447,381,550
第148回利付国債(20年) 545,000,000 627,889,050
第149回利付国債(20年) 540,000,000 623,035,800
第150回利付国債(20年) 590,000,000 674,434,900
第151回利付国債(20年) 515,000,000 576,491,000
第152回利付国債(20年) 660,000,000 739,325,400
第153回利付国債(20年) 440,000,000 498,916,000
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第154回利付国債(20年) 408,000,000 457,645,440
第155回利付国債(20年) 490,000,000 536,834,200
第156回利付国債(20年) 630,000,000 638,114,400
第157回利付国債(20年) 480,000,000 472,070,400
第158回利付国債(20年) 300,000,000 307,341,000
第159回利付国債(20年) 370,000,000 384,185,800
第160回利付国債(20年) 510,000,000 536,443,500
第161回利付国債(20年) 480,000,000 497,164,800
第162回利付国債(20年) 290,000,000 300,086,200
第163回利付国債(20年) 420,000,000 434,175,000
第164回利付国債(20年) 530,000,000 539,264,400
第165回利付国債(20年) 430,000,000 436,948,800
第166回利付国債(20年) 610,000,000 638,560,200
第167回利付国債(20年) 440,000,000 445,904,800
第168回利付国債(20年) 530,000,000 527,456,000
第169回利付国債(20年) 410,000,000 400,397,800
第170回利付国債(20年) 540,000,000 526,321,800
第171回利付国債(20年) 400,000,000 389,092,000
第172回利付国債(20年) 360,000,000 355,784,400
第173回利付国債(20年) 510,000,000 503,099,700
第174回利付国債(20年) 570,000,000 561,233,400
第175回利付国債(20年) 490,000,000 490,421,400
第176回利付国債(20年) 530,000,000 529,533,600
第177回利付国債(20年) 490,000,000 479,636,500
第178回利付国債(20年) 200,000,000 199,286,000
国債証券合計 97,414,000,000 102,703,182,970
地方債証券 第14回東京都公募公債 100,000,000 113,631,000
第723回東京都公募公債 100,000,000 101,247,000
第746回東京都公募公債 100,000,000 101,679,000
第761回東京都公募公債 100,000,000 100,260,000
第789回東京都公募公債 100,000,000 99,924,000
第808回東京都公募公債 100,000,000 99,573,000
平成28年度第8回北海道公募公債 100,000,000 100,180,000
第15回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 115,391,000
第211回神奈川県公募公債 100,000,000 101,256,000
第220回神奈川県公募公債 100,000,000 100,285,000
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第164回大阪府公募公債 100,000,000 99,977,000
第170回大阪府公募公債 100,000,000 99,970,000
第376回大阪府公募公債 110,000,000 111,488,300
第444回大阪府公募公債 100,000,000 99,796,000
第451回大阪府公募公債 100,000,000 99,280,000
第471回大阪府公募公債 140,000,000 138,458,600
平成27年度第13回京都府公募公債 100,000,000 100,409,000
平成29年度第4回京都府公募公債 100,000,000 100,721,000
平成29年度第1回兵庫県公募公債 100,000,000 100,694,000
令和元年度第2回兵庫県公募公債 100,000,000 99,927,000
平成25年度第5回静岡県公募公債 100,000,000 101,377,000
平成26年度第6回静岡県公募公債 100,000,000 101,449,000
平成30年度第14回静岡県公募公債 100,000,000 100,370,000
平成22年度第8回愛知県公募公債 100,000,000 114,788,000
平成28年度第8回愛知県公募公債 100,000,000 100,215,000
平成29年度第11回愛知県公募公債 100,000,000 100,829,000
令和3年度第12回愛知県公募公債 100,000,000 98,854,000
平成29年度第3回広島県公募公債 100,000,000 100,390,000
平成30年度第1回広島県公募公債 100,000,000 100,725,000
第8回埼玉県公募公債 100,000,000 115,605,000
第16回埼玉県公募公債 100,000,000 111,419,000
平成26年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 101,465,000
令和3年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 99,150,000
平成24年度第2回福岡県公募公債 100,000,000 114,479,000
平成27年度第1回福岡県公募公債 100,000,000 101,957,000
第11回千葉県公募公債 100,000,000 116,239,000
第19回千葉県公募公債 100,000,000 110,755,000
平成29年度第6回千葉県公募公債 100,000,000 100,991,000
第15回千葉県公募公債 100,000,000 99,395,000
第123回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,216,000
第133回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,536,000
第156回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,370,000
第169回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,778,000
第174回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,361,000
第181回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,594,000
第185回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,009,000
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第187回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,172,000
第191回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,243,000
第207回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,000,000
第209回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,746,000
第216回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,263,000
第217回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,190,000
令和3年度第2回堺市公募公債 100,000,000 99,359,000
平成27年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 101,804,000
第11回大阪市公募公債 100,000,000 116,985,000
第17回名古屋市公募公債 100,000,000 111,152,000
令和元年度第4回京都市公募公債 114,500,000 114,508,015
平成22年度第9回神戸市公募公債 100,000,000 117,118,000
第26回横浜市公募公債 100,000,000 116,411,000
第21回横浜市公募公債 100,000,000 115,230,000
第37回川崎市公募公債 100,000,000 99,138,000
平成26年度第5回福岡市公募公債 100,000,000 101,471,000
平成27年度第2回広島市公募公債 100,000,000 101,796,000
平成29年度第3回千葉市公募公債 120,000,000 120,961,200
平成29年度第5回福井県公募公債 100,000,000 100,656,000
平成29年度第2回岡山県公募公債 100,000,000 100,934,000
地方債証券合計 6,684,500,000 6,899,600,115
特殊債券 第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 100,779,000
債
第28回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 101,423,000
債
第49回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 100,980,000
債
第89回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 100,000,000 100,927,000
第131回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 97,360,000
債
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 110,060,000
第16回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 132,102,000
第27回道路債券 100,000,000 105,153,000
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券 150,000,000 172,020,000
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,783,000
済機構債券
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返 114,000,000 115,804,620
済機構債券
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第227回政府保証日本高速道路保有・債務返 127,000,000 128,884,680
済機構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 101,390,000
済機構債券
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 101,675,000
済機構債券
第251回政府保証日本高速道路保有・債務返 103,000,000 105,014,680
済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返 133,000,000 134,678,460
済機構債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,400,000
済機構債券
第330回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,673,000
済機構債券
第339回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,886,000
済機構債券
第345回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,408,000
済機構債券
第375回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,104,000
済機構債券
第387回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 99,373,000
済機構債券
第1回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 124,247,000
第13回公営企業債券 100,000,000 107,308,000
第53回政府保証地方公共団体金融機構債券 127,000,000 128,564,640
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,453,000
F82回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,864,000
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券 145,000,000 145,693,100
第97回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 201,446,000
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券 213,000,000 215,061,840
F132回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,789,000
F228回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 109,751,000
F305回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 113,258,000
F14回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,022,000
F151回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,126,000
第10回株式会社日本政策金融公庫社債(一般 100,000,000 116,090,000
担保付)
第97回都市再生債券 100,000,000 106,558,000
第2回一般担保住宅金融公庫債券 100,000,000 111,071,000
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 69,165,000 68,810,183
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第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 74,119,000 73,938,149
第97回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 116,325,000
第117回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 107,563,000
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 80,034,000 80,758,307
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 80,117,000 80,623,339
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 81,750,000 82,132,590
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 80,708,000 81,205,161
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 84,094,000 84,449,717
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,302,000 86,120,899
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,701,000 89,887,412
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 92,424,000 92,210,500
第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,307,000 95,446,148
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 97,243,000 97,723,380
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,250,000 98,393,445
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,640,000 98,353,944
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,821,000 98,523,548
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 99,077,000 98,920,458
第174回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 99,414,000 99,698,324
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 99,861,000 99,964,855
第223回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,131,000
第1回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 47,225,000 47,080,963
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 48,421,000 48,303,821
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 51,906,000 51,822,950
第334回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 98,678,000
第340回信金中金債 100,000,000 100,086,000
第358回信金中金債(5年) 100,000,000 99,919,000
第372回信金中金債 100,000,000 100,019,000
第376回信金中金債 100,000,000 99,975,000
第31回国際協力機構債券 100,000,000 101,859,000
第79回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,043,000
第87回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,078,000
第88回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,040,000
第29回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,089,000
第52回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,985,000
第116回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 100,048,000
券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
特殊債券合計 7,464,579,000 7,678,387,113
社債券 第24回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 100,102,000
M)円貨社債
第12回ウエストパック・バンキング・コーポ 100,000,000 100,075,000
レーション円貨社債
第1回株式会社日清製粉グループ本社無担保社 100,000,000 99,125,000
債
第1回コカ・コーラ ボトラーズジャパンホー 100,000,000 99,882,000
ルディングス社債
第27回味の素株式会社無担保社債 100,000,000 99,439,000
第12回日本たばこ産業株式会社社債 100,000,000 99,958,000
第18回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 99,192,000
第54回三井化学株式会社無担保社債 100,000,000 99,384,000
第3回株式会社電通無担保社債 100,000,000 100,587,000
第20回株式会社オリエンタルランド無担保社 100,000,000 99,656,000
債
第12回Zホールディングス株式会社無担保社 100,000,000 99,733,000
債
第10回株式会社資生堂無担保社債 100,000,000 99,662,000
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,531,000
第15回旭硝子株式会社無担保社債 100,000,000 100,310,000
第12回株式会社小松製作所無担保社債 100,000,000 99,788,000
第18回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 99,926,000
第17回JA三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 99,928,000
第5回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 99,408,000
第17回株式会社三菱UFJフィナンシャル・ 100,000,000 100,277,000
グループ無担保社債
第19回三井住友信託銀行株式会社無担保社債 100,000,000 99,999,000
第21回三井住友信託銀行株式会社無担保社債 100,000,000 99,999,000
第14回NTTファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 99,918,000
債
第18回NTTファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 100,760,000
債
第21回NTTファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 99,906,000
債
第71回株式会社ホンダファイナンス無担保社 100,000,000 99,630,000
債
第73回株式会社ホンダファイナンス無担保社 100,000,000 99,635,000
債
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第96回トヨタファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 99,828,000
債
第81アコム株式会社無担保社債 100,000,000 99,521,000
第205回オリックス株式会社無担保社債 100,000,000 99,405,000
第16回三井住友ファイナンス&リース株式会 100,000,000 100,302,000
社無担保社債
第75回三菱UFJリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,224,000
第5回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,000,000
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社 100,000,000 99,999,000
債
第120回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 100,159,000
第134回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 99,558,000
第98回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 101,309,000
債
第112回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 101,054,000
社債
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 107,274,000
社債
第3回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 99,990,000
第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 116,024,000
第10回九州旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 98,799,000
第22回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 100,381,000
第543回中部電力株式会社社債 100,000,000 99,860,000
第536回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,257,000
第541回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,768,000
第413回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,586,000
第338回北陸電力株式会社社債 100,000,000 99,418,000
第343回北陸電力株式会社社債 100,000,000 99,310,000
第531回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,446,000
第540回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,050,000
第289回四国電力株式会社社債 100,000,000 100,213,000
第462回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,590,000
第14回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 100,380,000
第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 103,442,000
第47回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 100,048,000
第70回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 99,685,000
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保 100,000,000 101,002,000
社債
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
社債券合計 5,700,000,000 5,724,692,000
合計 123,005,862,198
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
RM先進国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年 1月25日現在
資産の部
流動資産
預金 83,332,370
コール・ローン 125,186,651
国債証券 46,855,044,553
派生商品評価勘定 23,307
未収利息 229,919,285
30,333,995
前払費用
47,323,840,161
流動資産合計
47,323,840,161
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 18,867
前受収益 3,289
339
未払利息
22,495
流動負債合計
22,495
負債合計
純資産の部
元本等
元本 43,461,502,818
剰余金
3,862,314,848
剰余金又は欠損金(△)
47,323,817,666
元本等合計
47,323,817,666
純資産合計
47,323,840,161
負債純資産合計
注記表
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 1月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年 1月26日
期首元本額 29,857,342,278円
期中追加設定元本額 21,119,506,580円
期中一部解約元本額 7,515,346,040円
期末元本額 43,461,502,818円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 4,010,310,283円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 839,480,381円
りそなラップ型ファンド(成長型) 480,904,989円
DCりそな グローバルバランス 70,240,194円
つみたてバランスファンド 890,529,523円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 676,873,086円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 169,702,818円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 51,209,370円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 57,901,486円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 16,733,661円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 3,564,825円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 2,934,273円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 213,729,036円
FWりそな先進国債券アクティブファンド 193,088,862円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド 259,398,022円
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし) 33,342,372,866円
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) 952,775,480円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Smart-i 8資産バランス 安定型 227,539,777円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 169,574,714円
Smart-i 8資産バランス 成長型 64,567,974円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 1,094,292円
りそなFT 先進国債券インデックス(適格機関投資家専用) 763,304,884円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 970,265円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 1,925,031円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 776,726円
資家専用)
2. 計算日における受益権の総数
43,461,502,818口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0889円
(10,000口当たり純資産額) (10,889円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2022年 1月25日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 1月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2022年 1月25日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2022年 1月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △1,720,813,727
合計 △1,720,813,727
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2022年 1月25日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 66,390,372 - 66,394,812 4,440
米ドル 28,479,790 - 28,502,006 22,216
カナダドル 3,164,047 - 3,157,964 △6,083
ユーロ 27,108,180 - 27,102,918 △5,262
英ポンド 4,617,846 - 4,610,874 △6,972
オーストラリアド
3,020,509 - 3,021,050 541
ル
合計 66,390,372 - 66,394,812 4,440
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 720,000.00 730,181.23
US TREASURY N/B 1,430,000.00 1,423,921.49
US TREASURY N/B 560,000.00 564,861.64
US TREASURY N/B 400,000.00 404,546.84
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,119,435.24
US TREASURY N/B 650,000.00 659,429.09
US TREASURY N/B 300,000.00 302,789.04
US TREASURY N/B 390,000.00 393,884.75
US TREASURY N/B 410,000.00 418,808.56
US TREASURY N/B 930,000.00 925,350.00
US TREASURY N/B 490,000.00 495,665.62
US TREASURY N/B 420,000.00 430,713.27
US TREASURY N/B 3,100,000.00 3,077,597.54
US TREASURY N/B 640,000.00 648,549.95
US TREASURY N/B 700,000.00 694,695.26
US TREASURY N/B 320,000.00 323,824.99
US TREASURY N/B 400,000.00 410,796.84
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,289,234.31
US TREASURY N/B 1,020,000.00 1,013,067.16
US TREASURY N/B 470,000.00 474,057.41
US TREASURY N/B 200,000.00 205,289.06
US TREASURY N/B 1,560,000.00 1,545,801.50
US TREASURY N/B 450,000.00 445,605.43
US TREASURY N/B 640,000.00 644,299.96
US TREASURY N/B 320,000.00 329,400.00
US TREASURY N/B 570,000.00 564,121.87
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,231,218.72
US TREASURY N/B 830,000.00 820,986.69
US TREASURY N/B 530,000.00 534,554.66
US TREASURY N/B 130,000.00 133,925.38
US TREASURY N/B 1,260,000.00 1,245,726.45
US TREASURY N/B 630,000.00 622,567.95
US TREASURY N/B 890,000.00 897,648.39
US TREASURY N/B 480,000.00 496,087.48
US TREASURY N/B 500,000.00 494,960.89
US TREASURY N/B 940,000.00 927,882.74
US TREASURY N/B 540,000.00 546,918.75
US TREASURY N/B 150,000.00 155,191.39
US TREASURY N/B 1,110,000.00 1,099,875.57
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 710,000.00 733,407.77
US TREASURY N/B 1,140,000.00 1,126,729.60
US TREASURY N/B 440,000.00 449,659.36
US TREASURY N/B 340,000.00 352,139.05
US TREASURY N/B 2,220,000.00 2,202,829.62
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,477,382.70
US TREASURY N/B 140,000.00 143,489.05
US TREASURY N/B 450,000.00 464,343.75
US TREASURY N/B 250,000.00 245,917.95
US TREASURY N/B 420,000.00 430,778.88
US TREASURY N/B 440,000.00 453,492.16
US TREASURY N/B 690,000.00 714,850.76
US TREASURY N/B 1,330,000.00 1,307,140.62
US TREASURY N/B 490,000.00 501,503.48
US TREASURY N/B 340,000.00 349,775.00
US TREASURY N/B 410,000.00 403,369.52
US TREASURY N/B 1,540,000.00 1,576,214.02
US TREASURY N/B 240,000.00 236,521.87
US TREASURY N/B 320,000.00 326,800.00
US TREASURY N/B 700,000.00 718,703.09
US TREASURY N/B 850,000.00 877,757.77
US TREASURY N/B 2,010,000.00 1,972,940.62
US TREASURY N/B 650,000.00 663,990.21
US TREASURY N/B 1,330,000.00 1,303,919.49
US TREASURY N/B 390,000.00 398,485.54
US TREASURY N/B 600,000.00 609,398.40
US TREASURY N/B 1,050,000.00 1,031,378.88
US TREASURY N/B 220,000.00 225,560.14
US TREASURY N/B 730,000.00 741,605.83
US TREASURY N/B 950,000.00 980,058.56
US TREASURY N/B 630,000.00 618,138.23
US TREASURY N/B 650,000.00 662,390.62
US TREASURY N/B 600,000.00 601,687.50
US TREASURY N/B 1,190,000.00 1,166,106.93
US TREASURY N/B 220,000.00 225,620.29
91/333
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 710,000.00 716,351.16
US TREASURY N/B 1,070,000.00 1,054,493.34
US TREASURY N/B 310,000.00 319,021.46
US TREASURY N/B 1,030,000.00 1,038,972.22
US TREASURY N/B 750,000.00 772,001.92
US TREASURY N/B 1,580,000.00 1,560,681.97
US TREASURY N/B 400,000.00 410,328.12
US TREASURY N/B 700,000.00 705,851.51
US TREASURY N/B 2,280,000.00 2,266,195.27
US TREASURY N/B 400,000.00 411,906.24
US TREASURY N/B 860,000.00 873,202.29
US TREASURY N/B 430,000.00 446,108.18
US TREASURY N/B 550,000.00 552,212.87
US TREASURY N/B 730,000.00 746,482.01
US TREASURY N/B 340,000.00 355,459.35
US TREASURY N/B 960,000.00 956,287.48
US TREASURY N/B 250,000.00 260,605.45
US TREASURY N/B 1,160,000.00 1,132,450.00
US TREASURY N/B 250,000.00 262,695.30
US TREASURY N/B 1,060,000.00 1,029,276.53
US TREASURY N/B 570,000.00 585,474.58
US TREASURY N/B 240,000.00 252,328.10
US TREASURY N/B 850,000.00 820,748.01
US TREASURY N/B 290,000.00 303,933.57
US TREASURY N/B 650,000.00 626,716.74
US TREASURY N/B 470,000.00 494,931.99
US TREASURY N/B 630,000.00 606,547.24
US TREASURY N/B 810,000.00 828,003.46
US TREASURY N/B 310,000.00 325,124.59
US TREASURY N/B 1,000,000.00 961,093.70
US TREASURY N/B 230,000.00 243,530.46
US TREASURY N/B 1,180,000.00 1,133,076.47
US TREASURY N/B 570,000.00 603,910.49
US TREASURY N/B 770,000.00 738,117.14
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,341,081.95
92/333
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 480,000.00 506,662.46
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,211,683.45
US TREASURY N/B 300,000.00 314,097.63
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,085,506.25
US TREASURY N/B 330,000.00 345,520.29
US TREASURY N/B 1,320,000.00 1,265,910.87
US TREASURY N/B 670,000.00 675,286.70
US TREASURY N/B 350,000.00 364,806.61
US TREASURY N/B 1,360,000.00 1,309,159.24
US TREASURY N/B 430,000.00 444,042.16
US TREASURY N/B 1,000,000.00 971,640.60
US TREASURY N/B 450,000.00 467,121.06
US TREASURY N/B 870,000.00 844,579.64
US TREASURY N/B 730,000.00 735,047.22
US TREASURY N/B 470,000.00 483,108.58
US TREASURY N/B 730,000.00 707,985.90
US TREASURY N/B 450,000.00 458,015.62
US TREASURY N/B 2,180,000.00 2,123,881.99
US TREASURY N/B 520,000.00 529,181.22
US TREASURY N/B 1,050,000.00 1,010,460.87
US TREASURY N/B 1,410,000.00 1,410,826.11
US TREASURY N/B 320,000.00 318,474.97
US TREASURY N/B 1,030,000.00 996,082.40
US TREASURY N/B 400,000.00 402,484.36
US TREASURY N/B 1,310,000.00 1,272,951.49
US TREASURY N/B 350,000.00 352,228.48
US TREASURY N/B 1,170,000.00 1,149,433.50
US TREASURY N/B 850,000.00 869,722.63
US TREASURY N/B 300,000.00 301,898.43
US TREASURY N/B 1,210,000.00 1,195,489.43
US TREASURY N/B 440,000.00 445,259.36
US TREASURY N/B 450,000.00 449,542.93
US TREASURY N/B 140,000.00 144,943.75
US TREASURY N/B 1,220,000.00 1,195,838.26
US TREASURY N/B 300,000.00 286,453.11
93/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,070,586.63
US TREASURY N/B 580,000.00 604,514.04
US TREASURY N/B 1,250,000.00 1,182,275.37
US TREASURY N/B 1,180,000.00 1,115,007.72
US TREASURY N/B 250,000.00 234,365.22
US TREASURY N/B 800,000.00 828,843.68
US TREASURY N/B 410,000.00 386,248.82
US TREASURY N/B 810,000.00 756,464.02
US TREASURY N/B 1,360,000.00 1,277,337.43
US TREASURY N/B 690,000.00 714,662.04
US TREASURY N/B 1,180,000.00 1,114,961.70
US TREASURY N/B 1,040,000.00 981,662.44
US TREASURY N/B 1,150,000.00 1,092,320.25
US TREASURY N/B 850,000.00 905,615.16
US TREASURY N/B 1,110,000.00 1,078,434.37
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,246,992.13
US TREASURY N/B 920,000.00 898,221.85
US TREASURY N/B 840,000.00 902,114.05
US TREASURY N/B 1,550,000.00 1,512,158.14
US TREASURY N/B 1,220,000.00 1,189,642.86
US TREASURY N/B 830,000.00 795,924.59
US TREASURY N/B 1,170,000.00 1,258,435.50
US TREASURY N/B 1,280,000.00 1,236,349.95
US TREASURY N/B 920,000.00 895,203.05
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,667,195.27
US TREASURY N/B 890,000.00 973,854.64
US TREASURY N/B 1,110,000.00 1,097,252.31
US TREASURY N/B 1,140,000.00 1,212,452.23
US TREASURY N/B 930,000.00 974,683.52
US TREASURY N/B 850,000.00 847,277.28
US TREASURY N/B 680,000.00 684,170.30
US TREASURY N/B 960,000.00 947,174.97
US TREASURY N/B 120,000.00 162,656.24
US TREASURY N/B 1,430,000.00 1,312,136.68
US TREASURY N/B 2,470,000.00 2,259,953.40
94/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2,100,000.00 1,958,495.91
US TREASURY N/B 660,000.00 866,121.03
US TREASURY N/B 1,720,000.00 1,636,620.24
US TREASURY N/B 2,360,000.00 2,342,852.94
US TREASURY N/B 2,110,000.00 2,022,797.48
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,161,281.15
US TREASURY N/B 80,000.00 107,028.12
US TREASURY N/B 90,000.00 127,357.02
US TREASURY N/B 280,000.00 374,554.68
US TREASURY N/B 100,000.00 135,734.37
US TREASURY N/B 70,000.00 85,192.18
US TREASURY N/B 140,000.00 186,254.68
US TREASURY N/B 190,000.00 260,337.10
US TREASURY N/B 40,000.00 54,073.43
US TREASURY N/B 190,000.00 264,545.30
US TREASURY N/B 210,000.00 285,009.37
US TREASURY N/B 950,000.00 805,199.19
US TREASURY N/B 150,000.00 191,525.38
US TREASURY N/B 1,110,000.00 937,473.02
US TREASURY N/B 210,000.00 281,137.50
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,057,031.16
US TREASURY N/B 230,000.00 327,354.67
US TREASURY N/B 1,840,000.00 1,761,656.11
US TREASURY N/B 250,000.00 340,917.95
US TREASURY N/B 1,310,000.00 1,331,901.49
US TREASURY N/B 230,000.00 290,698.42
US TREASURY N/B 1,290,000.00 1,207,762.50
US TREASURY N/B 130,000.00 151,155.45
US TREASURY N/B 950,000.00 927,808.56
US TREASURY N/B 180,000.00 209,770.30
US TREASURY N/B 200,000.00 229,039.06
US TREASURY N/B 200,000.00 220,359.36
US TREASURY N/B 870,000.00 958,699.19
US TREASURY N/B 320,000.00 373,174.97
US TREASURY N/B 590,000.00 663,242.95
95/333
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 360,000.00 452,250.00
US TREASURY N/B 320,000.00 409,837.47
US TREASURY N/B 410,000.00 516,744.11
US TREASURY N/B 390,000.00 475,266.79
US TREASURY N/B 430,000.00 505,199.60
US TREASURY N/B 380,000.00 438,142.96
US TREASURY N/B 530,000.00 562,959.37
US TREASURY N/B 450,000.00 520,066.39
US TREASURY N/B 410,000.00 465,285.91
US TREASURY N/B 290,000.00 336,660.53
US TREASURY N/B 530,000.00 565,091.77
US TREASURY N/B 460,000.00 490,690.60
US TREASURY N/B 620,000.00 632,303.08
US TREASURY N/B 350,000.00 399,875.00
US TREASURY N/B 440,000.00 514,473.43
US TREASURY N/B 350,000.00 410,074.21
US TREASURY N/B 480,000.00 539,231.23
US TREASURY N/B 520,000.00 584,512.50
US TREASURY N/B 640,000.00 754,349.94
US TREASURY N/B 760,000.00 917,373.42
US TREASURY N/B 630,000.00 744,359.74
US TREASURY N/B 1,090,000.00 1,377,615.13
US TREASURY N/B 810,000.00 961,558.53
US TREASURY N/B 970,000.00 1,128,079.63
US TREASURY N/B 800,000.00 825,750.00
US TREASURY N/B 710,000.00 753,071.44
US TREASURY N/B 1,160,000.00 1,136,981.19
US TREASURY N/B 1,060,000.00 867,253.84
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,012,921.79
US TREASURY N/B 1,330,000.00 1,194,038.61
US TREASURY N/B 1,340,000.00 1,276,454.65
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,490,343.67
US TREASURY N/B 1,380,000.00 1,354,125.00
US TREASURY N/B 1,770,000.00 1,688,275.73
194,190,000.00 195,270,616.44
米ドル 小計
96/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(22,262,802,980)
カナダドル GOV OF CANADA 330,000.00 327,425.34
GOV OF CANADA 300,000.00 302,334.30
GOV OF CANADA 380,000.00 376,019.50
GOV OF CANADA 270,000.00 271,394.55
GOV OF CANADA 230,000.00 226,869.01
GOV OF CANADA 380,000.00 384,981.80
GOV OF CANADA 370,000.00 365,368.34
GOV OF CANADA 100,000.00 98,955.70
GOV OF CANADA 210,000.00 214,179.00
GOV OF CANADA 530,000.00 518,114.22
GOV OF CANADA 70,000.00 71,905.68
GOV OF CANADA 180,000.00 180,711.00
GOV OF CANADA 160,000.00 157,377.28
GOV OF CANADA 200,000.00 198,822.60
GOV OF CANADA 150,000.00 153,841.95
GOV OF CANADA 590,000.00 569,200.73
GOV OF CANADA 350,000.00 331,927.40
GOV OF CANADA 130,000.00 129,731.29
GOV OF CANADA 360,000.00 350,515.44
GOV OF CANADA 130,000.00 127,585.12
GOV OF CANADA 160,000.00 155,140.16
GOV OF CANADA 150,000.00 153,407.55
GOV OF CANADA 120,000.00 153,934.32
GOV OF CANADA 130,000.00 135,445.44
GOV OF CANADA 590,000.00 569,847.37
GOV OF CANADA 570,000.00 512,597.01
GOV OF CANADA 710,000.00 693,755.91
GOV OF CANADA 380,000.00 369,173.42
GOV OF CANADA 160,000.00 222,872.48
GOV OF CANADA 120,000.00 167,696.52
GOV OF CANADA 140,000.00 184,503.76
GOV OF CANADA 200,000.00 256,415.60
GOV OF CANADA 200,000.00 230,819.60
GOV OF CANADA 800,000.00 798,961.60
270,000.00 251,725.32
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF CANADA
GOV OF CANADA 110,000.00 130,769.21
10,230,000.00 10,344,325.52
カナダドル 小計
(933,368,491)
メキシコペソ UNITED MEXICAN STATE 2,990,000.00 2,986,770.80
UNITED MEXICAN STATE 4,690,000.00 4,746,314.70
UNITED MEXICAN STATE 6,100,000.00 6,186,620.00
UNITED MEXICAN STATE 4,770,000.00 5,086,942.16
UNITED MEXICAN STATE 320,000.00 298,078.94
UNITED MEXICAN STATE 8,270,000.00 7,767,992.80
UNITED MEXICAN STATE 1,030,000.00 941,924.70
UNITED MEXICAN STATE 5,380,000.00 5,376,652.02
UNITED MEXICAN STATE 5,760,000.00 6,073,414.84
UNITED MEXICAN STATE 5,180,000.00 5,214,136.20
UNITED MEXICAN STATE 1,810,000.00 1,813,330.40
UNITED MEXICAN STATE 980,000.00 1,168,060.92
UNITED MEXICAN STATE 4,830,000.00 5,063,929.94
UNITED MEXICAN STATE 3,430,000.00 3,322,778.20
UNITED MEXICAN STATE 4,220,000.00 4,185,569.02
59,760,000.00 60,232,515.64
メキシコペソ 小計
(333,290,602)
ユーロ GOV OF AUSTRIA 80,000.00 80,668.80
GOV OF AUSTRIA 190,000.00 191,883.85
GOV OF AUSTRIA 220,000.00 229,308.64
GOV OF AUSTRIA 190,000.00 192,633.21
GOV OF AUSTRIA 240,000.00 254,752.56
GOV OF AUSTRIA 110,000.00 111,538.02
GOV OF AUSTRIA 260,000.00 275,950.22
GOV OF AUSTRIA 120,000.00 146,545.32
GOV OF AUSTRIA 360,000.00 378,110.52
GOV OF AUSTRIA 260,000.00 270,359.70
GOV OF AUSTRIA 130,000.00 176,939.23
GOV OF AUSTRIA 250,000.00 263,851.50
GOV OF AUSTRIA 230,000.00 239,099.49
GOV OF AUSTRIA 190,000.00 189,238.10
GOV OF AUSTRIA 250,000.00 246,916.56
98/333
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF AUSTRIA 100,000.00 126,158.60
GOV OF AUSTRIA 170,000.00 165,359.17
GOV OF AUSTRIA 260,000.00 407,124.90
GOV OF AUSTRIA 70,000.00 63,422.52
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 250,867.84
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 194,825.60
GOV OF AUSTRIA 110,000.00 112,891.68
GOV OF AUSTRIA 80,000.00 164,307.41
GOV OF AUSTRIA 70,000.00 61,018.95
GOV OF AUSTRIA 104,000.00 159,761.88
GOV OF AUSTRIA 50,000.00 63,515.17
GOV OF BELGIUM 160,000.00 166,641.42
GOV OF BELGIUM 230,000.00 233,425.85
GOV OF BELGIUM 320,000.00 344,893.28
GOV OF BELGIUM 270,000.00 277,962.03
GOV OF BELGIUM 370,000.00 385,774.83
GOV OF BELGIUM 190,000.00 229,456.16
GOV OF BELGIUM 380,000.00 402,429.12
GOV OF BELGIUM 240,000.00 253,582.80
GOV OF BELGIUM 170,000.00 171,963.16
GOV OF BELGIUM 320,000.00 434,449.11
GOV OF BELGIUM 340,000.00 360,816.84
GOV OF BELGIUM 360,000.00 385,056.00
GOV OF BELGIUM 250,000.00 250,510.85
GOV OF BELGIUM 340,000.00 366,545.84
GOV OF BELGIUM 250,000.00 244,411.50
GOV OF BELGIUM 110,000.00 152,568.24
GOV OF BELGIUM 340,000.00 378,631.14
GOV OF BELGIUM 160,000.00 211,213.12
GOV OF BELGIUM 370,000.00 590,167.46
GOV OF BELGIUM 140,000.00 158,726.12
GOV OF BELGIUM 180,000.00 217,588.32
GOV OF BELGIUM 150,000.00 142,498.50
GOV OF BELGIUM 310,000.00 509,164.46
GOV OF BELGIUM 170,000.00 277,744.47
99/333
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF BELGIUM 210,000.00 245,060.13
GOV OF BELGIUM 250,000.00 298,845.50
GOV OF BELGIUM 110,000.00 151,586.49
GOV OF BELGIUM 120,000.00 167,456.88
GOV OF BELGIUM 100,000.00 82,853.42
GOV OF FINLAND 90,000.00 92,397.69
GOV OF FINLAND 130,000.00 131,548.30
GOV OF FINLAND 30,000.00 31,809.90
GOV OF FINLAND 160,000.00 162,549.44
GOV OF FINLAND 80,000.00 92,587.68
GOV OF FINLAND 80,000.00 83,933.92
GOV OF FINLAND 130,000.00 134,980.95
GOV OF FINLAND 80,000.00 81,120.48
GOV OF FINLAND 120,000.00 125,077.68
GOV OF FINLAND 70,000.00 83,373.43
GOV OF FINLAND 140,000.00 145,812.80
GOV OF FINLAND 120,000.00 125,104.08
GOV OF FINLAND 120,000.00 119,431.32
GOV OF FINLAND 60,000.00 63,705.36
GOV OF FINLAND 140,000.00 139,691.02
GOV OF FINLAND 80,000.00 88,321.28
GOV OF FINLAND 80,000.00 77,084.24
GOV OF FINLAND 70,000.00 67,590.88
GOV OF FINLAND 110,000.00 158,126.87
GOV OF FINLAND 70,000.00 85,756.86
GOV OF FINLAND 70,000.00 62,251.00
GOV OF FRANCE 300,000.00 302,144.23
GOV OF FRANCE 770,000.00 775,930.37
GOV OF FRANCE 1,050,000.00 1,083,988.50
GOV OF FRANCE 710,000.00 771,336.90
GOV OF FRANCE 550,000.00 556,770.92
GOV OF FRANCE 1,080,000.00 1,093,837.48
GOV OF FRANCE 710,000.00 757,175.95
GOV OF FRANCE 740,000.00 787,702.62
GOV OF FRANCE 890,000.00 902,242.84
100/333
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF FRANCE 940,000.00 969,245.28
GOV OF FRANCE 340,000.00 422,770.28
GOV OF FRANCE 790,000.00 831,493.96
GOV OF FRANCE 1,040,000.00 1,053,660.40
GOV OF FRANCE 550,000.00 640,119.70
GOV OF FRANCE 820,000.00 848,543.78
GOV OF FRANCE 1,050,000.00 1,075,643.83
GOV OF FRANCE 360,000.00 363,585.60
GOV OF FRANCE 800,000.00 852,000.00
GOV OF FRANCE 940,000.00 1,101,095.32
GOV OF FRANCE 1,020,000.00 1,075,953.12
GOV OF FRANCE 860,000.00 907,716.24
GOV OF FRANCE 620,000.00 870,768.30
GOV OF FRANCE 1,150,000.00 1,192,625.90
GOV OF FRANCE 830,000.00 826,372.90
GOV OF FRANCE 1,030,000.00 1,238,997.89
GOV OF FRANCE 1,060,000.00 1,045,132.44
GOV OF FRANCE 1,060,000.00 1,189,354.98
GOV OF FRANCE 840,000.00 819,131.04
GOV OF FRANCE 720,000.00 1,142,327.80
GOV OF FRANCE 720,000.00 791,807.76
GOV OF FRANCE 580,000.00 906,285.96
GOV OF FRANCE 770,000.00 848,735.58
GOV OF FRANCE 480,000.00 747,615.36
GOV OF FRANCE 560,000.00 672,750.96
GOV OF FRANCE 360,000.00 349,465.06
GOV OF FRANCE 850,000.00 1,446,021.70
GOV OF FRANCE 210,000.00 199,899.00
GOV OF FRANCE 500,000.00 767,565.00
GOV OF FRANCE 560,000.00 717,724.56
GOV OF FRANCE 620,000.00 718,297.28
GOV OF FRANCE 540,000.00 515,907.90
GOV OF FRANCE 170,000.00 160,515.02
GOV OF FRANCE 370,000.00 696,381.44
GOV OF FRANCE 380,000.00 750,132.92
101/333
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF FRANCE 250,000.00 314,449.50
GOV OF FRANCE 150,000.00 116,788.20
GOV OF GERMANY 270,000.00 276,439.77
GOV OF GERMANY 490,000.00 493,861.43
GOV OF GERMANY 290,000.00 292,543.30
GOV OF GERMANY 370,000.00 380,691.37
GOV OF GERMANY 310,000.00 313,023.29
GOV OF GERMANY 480,000.00 500,533.92
GOV OF GERMANY 210,000.00 212,385.60
GOV OF GERMANY 410,000.00 415,155.52
GOV OF GERMANY 370,000.00 374,639.06
GOV OF GERMANY 440,000.00 462,517.44
GOV OF GERMANY 570,000.00 578,563.26
GOV OF GERMANY 410,000.00 430,766.50
GOV OF GERMANY 480,000.00 500,461.92
GOV OF GERMANY 440,000.00 447,648.08
GOV OF GERMANY 510,000.00 527,449.14
GOV OF GERMANY 370,000.00 376,909.38
GOV OF GERMANY 490,000.00 517,084.75
GOV OF GERMANY 590,000.00 601,687.90
GOV OF GERMANY 630,000.00 655,441.29
GOV OF GERMANY 470,000.00 479,520.32
GOV OF GERMANY 530,000.00 541,207.38
GOV OF GERMANY 550,000.00 561,203.50
GOV OF GERMANY 660,000.00 682,377.96
GOV OF GERMANY 140,000.00 193,693.57
GOV OF GERMANY 550,000.00 577,385.60
GOV OF GERMANY 550,000.00 561,964.15
GOV OF GERMANY 170,000.00 232,173.79
GOV OF GERMANY 710,000.00 747,381.50
GOV OF GERMANY 190,000.00 254,162.81
GOV OF GERMANY 490,000.00 508,967.41
GOV OF GERMANY 540,000.00 551,517.66
GOV OF GERMANY 530,000.00 551,107.78
GOV OF GERMANY 570,000.00 581,981.97
102/333
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF GERMANY 210,000.00 321,697.32
GOV OF GERMANY 450,000.00 459,093.60
GOV OF GERMANY 610,000.00 621,457.02
GOV OF GERMANY 170,000.00 174,049.74
GOV OF GERMANY 370,000.00 564,495.68
GOV OF GERMANY 460,000.00 467,387.48
GOV OF GERMANY 790,000.00 800,602.79
GOV OF GERMANY 390,000.00 631,446.27
GOV OF GERMANY 540,000.00 539,339.04
GOV OF GERMANY 420,000.00 417,240.47
GOV OF GERMANY 640,000.00 1,034,252.16
GOV OF GERMANY 340,000.00 596,344.70
GOV OF GERMANY 370,000.00 698,362.05
GOV OF GERMANY 340,000.00 566,091.50
GOV OF GERMANY 520,000.00 808,030.60
GOV OF GERMANY 570,000.00 907,290.09
GOV OF GERMANY 600,000.00 773,689.20
GOV OF GERMANY 540,000.00 513,759.78
GOV OF GERMANY 130,000.00 124,973.55
GOV OF GERMANY 130,000.00 122,148.00
GOV OF IRELAND 90,000.00 94,653.54
GOV OF IRELAND 190,000.00 206,350.59
GOV OF IRELAND 200,000.00 236,885.50
GOV OF IRELAND 250,000.00 263,994.25
GOV OF IRELAND 160,000.00 163,188.60
GOV OF IRELAND 150,000.00 159,326.70
GOV OF IRELAND 200,000.00 215,513.20
GOV OF IRELAND 160,000.00 190,743.42
GOV OF IRELAND 150,000.00 150,348.60
GOV OF IRELAND 120,000.00 133,053.96
GOV OF IRELAND 210,000.00 204,117.69
GOV OF IRELAND 110,000.00 121,066.22
GOV OF IRELAND 90,000.00 88,724.52
GOV OF IRELAND 130,000.00 151,599.24
GOV OF IRELAND 90,000.00 87,792.12
103/333
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF IRELAND 160,000.00 203,946.88
GOV OF IRELAND 140,000.00 161,569.10
GOV OF ITALY 260,000.00 261,293.99
GOV OF ITALY 320,000.00 324,753.28
GOV OF ITALY 270,000.00 274,220.64
GOV OF ITALY 370,000.00 393,097.25
GOV OF ITALY 350,000.00 354,939.20
GOV OF ITALY 340,000.00 366,269.76
GOV OF ITALY 290,000.00 292,798.50
GOV OF ITALY 340,000.00 355,555.68
GOV OF ITALY 490,000.00 497,580.79
GOV OF ITALY 460,000.00 461,225.90
GOV OF ITALY 280,000.00 280,634.20
GOV OF ITALY 200,000.00 219,390.00
GOV OF ITALY 400,000.00 400,385.83
GOV OF ITALY 330,000.00 344,574.78
GOV OF ITALY 260,000.00 270,990.98
GOV OF ITALY 250,000.00 249,809.76
GOV OF ITALY 270,000.00 296,220.24
GOV OF ITALY 330,000.00 342,624.81
GOV OF ITALY 750,000.00 801,787.50
GOV OF ITALY 170,000.00 169,335.30
GOV OF ITALY 440,000.00 443,143.36
GOV OF ITALY 370,000.00 425,843.73
GOV OF ITALY 350,000.00 364,770.00
GOV OF ITALY 360,000.00 375,989.04
GOV OF ITALY 340,000.00 359,095.76
GOV OF ITALY 310,000.00 336,372.63
GOV OF ITALY 400,000.00 426,540.00
GOV OF ITALY 380,000.00 382,506.48
GOV OF ITALY 670,000.00 784,201.82
GOV OF ITALY 450,000.00 442,778.87
GOV OF ITALY 440,000.00 462,909.04
GOV OF ITALY 370,000.00 397,750.00
GOV OF ITALY 270,000.00 264,358.08
104/333
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 470,000.00 487,672.00
GOV OF ITALY 360,000.00 365,763.60
GOV OF ITALY 400,000.00 434,383.20
GOV OF ITALY 410,000.00 441,847.16
GOV OF ITALY 380,000.00 386,558.04
GOV OF ITALY 450,000.00 599,438.25
GOV OF ITALY 500,000.00 538,552.34
GOV OF ITALY 400,000.00 388,279.96
GOV OF ITALY 310,000.00 304,294.14
GOV OF ITALY 350,000.00 439,402.25
GOV OF ITALY 440,000.00 498,414.22
GOV OF ITALY 130,000.00 126,030.32
GOV OF ITALY 490,000.00 564,341.82
GOV OF ITALY 480,000.00 637,248.00
GOV OF ITALY 400,000.00 478,606.80
GOV OF ITALY 510,000.00 522,664.32
GOV OF ITALY 440,000.00 434,640.80
GOV OF ITALY 430,000.00 448,010.55
GOV OF ITALY 740,000.00 720,982.00
GOV OF ITALY 400,000.00 572,080.00
GOV OF ITALY 390,000.00 368,052.59
GOV OF ITALY 370,000.00 358,906.29
GOV OF ITALY 400,000.00 414,460.00
GOV OF ITALY 180,000.00 173,147.40
GOV OF ITALY 340,000.00 494,804.04
GOV OF ITALY 330,000.00 366,976.50
GOV OF ITALY 430,000.00 604,518.94
GOV OF ITALY 260,000.00 316,282.20
GOV OF ITALY 280,000.00 276,241.84
GOV OF ITALY 570,000.00 618,399.84
GOV OF ITALY 510,000.00 670,941.72
GOV OF ITALY 270,000.00 245,202.39
GOV OF ITALY 320,000.00 378,063.04
GOV OF ITALY 400,000.00 597,104.00
GOV OF ITALY 280,000.00 337,064.00
105/333
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 380,000.00 574,978.00
GOV OF ITALY 290,000.00 287,709.00
GOV OF ITALY 340,000.00 517,461.30
GOV OF ITALY 250,000.00 230,132.25
GOV OF ITALY 300,000.00 374,052.00
GOV OF ITALY 310,000.00 353,692.33
GOV OF ITALY 290,000.00 374,408.56
GOV OF ITALY 230,000.00 317,056.15
GOV OF ITALY 380,000.00 409,955.59
GOV OF ITALY 310,000.00 284,452.90
GOV OF ITALY 160,000.00 174,916.80
GOV OF ITALY 90,000.00 82,689.84
GOV OF NETHERLANDS 160,000.00 166,974.41
GOV OF NETHERLANDS 400,000.00 414,592.40
GOV OF NETHERLANDS 280,000.00 283,693.48
GOV OF NETHERLANDS 400,000.00 425,957.20
GOV OF NETHERLANDS 420,000.00 430,719.06
GOV OF NETHERLANDS 320,000.00 332,920.32
GOV OF NETHERLANDS 280,000.00 284,390.40
GOV OF NETHERLANDS 300,000.00 317,493.60
GOV OF NETHERLANDS 210,000.00 283,117.38
GOV OF NETHERLANDS 360,000.00 383,212.08
GOV OF NETHERLANDS 160,000.00 161,490.88
GOV OF NETHERLANDS 250,000.00 257,147.00
GOV OF NETHERLANDS 230,000.00 231,063.98
GOV OF NETHERLANDS 270,000.00 269,423.82
GOV OF NETHERLANDS 280,000.00 354,135.04
GOV OF NETHERLANDS 330,000.00 517,944.24
GOV OF NETHERLANDS 220,000.00 211,376.95
GOV OF NETHERLANDS 200,000.00 210,447.00
GOV OF NETHERLANDS 330,000.00 558,501.24
GOV OF NETHERLANDS 400,000.00 645,584.40
GOV OF NETHERLANDS 190,000.00 172,342.54
GOV OF SPAIN 280,000.00 296,971.64
GOV OF SPAIN 410,000.00 412,896.95
106/333
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF SPAIN 560,000.00 567,662.48
GOV OF SPAIN 320,000.00 347,888.96
GOV OF SPAIN 290,000.00 321,273.60
GOV OF SPAIN 400,000.00 438,772.80
GOV OF SPAIN 370,000.00 373,173.49
GOV OF SPAIN 600,000.00 609,427.20
GOV OF SPAIN 390,000.00 424,028.67
GOV OF SPAIN 490,000.00 494,463.78
GOV OF SPAIN 410,000.00 435,275.68
GOV OF SPAIN 340,000.00 399,260.30
GOV OF SPAIN 480,000.00 522,741.60
GOV OF SPAIN 450,000.00 452,053.80
GOV OF SPAIN 420,000.00 456,988.19
GOV OF SPAIN 360,000.00 457,984.44
GOV OF SPAIN 500,000.00 532,869.50
GOV OF SPAIN 80,000.00 79,821.28
GOV OF SPAIN 400,000.00 431,286.00
GOV OF SPAIN 380,000.00 394,823.42
GOV OF SPAIN 640,000.00 689,564.16
GOV OF SPAIN 200,000.00 197,969.80
GOV OF SPAIN 540,000.00 581,689.40
GOV OF SPAIN 430,000.00 463,872.82
GOV OF SPAIN 360,000.00 479,612.16
GOV OF SPAIN 410,000.00 576,113.14
GOV OF SPAIN 460,000.00 498,987.30
GOV OF SPAIN 600,000.00 612,462.00
GOV OF SPAIN 420,000.00 423,503.22
GOV OF SPAIN 410,000.00 462,346.34
GOV OF SPAIN 540,000.00 575,864.10
GOV OF SPAIN 440,000.00 422,116.20
GOV OF SPAIN 480,000.00 474,372.48
GOV OF SPAIN 390,000.00 594,235.98
GOV OF SPAIN 350,000.00 412,263.60
GOV OF SPAIN 420,000.00 470,813.28
GOV OF SPAIN 360,000.00 525,867.48
107/333
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF SPAIN 190,000.00 184,447.25
GOV OF SPAIN 350,000.00 577,782.80
GOV OF SPAIN 400,000.00 401,787.20
GOV OF SPAIN 400,000.00 653,401.60
GOV OF SPAIN 100,000.00 96,956.10
GOV OF SPAIN 270,000.00 483,320.52
GOV OF SPAIN 360,000.00 483,828.84
GOV OF SPAIN 280,000.00 366,012.64
GOV OF SPAIN 370,000.00 334,612.46
GOV OF SPAIN 300,000.00 452,903.20
GOV OF SPAIN 90,000.00 78,984.85
124,524,000.00 140,788,921.52
ユーロ 小計
(18,170,218,211)
英ポンド UK TREASURY 610,000.00 606,222.27
UK TREASURY 380,000.00 379,981.00
UK TREASURY 430,000.00 439,894.30
UK TREASURY 570,000.00 561,615.30
UK TREASURY 250,000.00 250,887.50
UK TREASURY 210,000.00 220,105.87
UK TREASURY 200,000.00 196,103.28
UK TREASURY 250,000.00 281,359.60
UK TREASURY 250,000.00 248,027.70
UK TREASURY 220,000.00 228,699.24
UK TREASURY 240,000.00 232,767.60
UK TREASURY 250,000.00 256,742.50
UK TREASURY 280,000.00 272,278.77
UK TREASURY 280,000.00 284,670.40
UK TREASURY 280,000.00 332,180.24
UK TREASURY 300,000.00 285,189.90
UK TREASURY 240,000.00 250,118.40
UK TREASURY 140,000.00 186,446.40
UK TREASURY 140,000.00 134,848.92
UK TREASURY 260,000.00 256,981.05
UK TREASURY 260,000.00 244,790.10
UK TREASURY 280,000.00 367,175.76
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 470,000.00 432,706.44
UK TREASURY 40,000.00 39,349.09
UK TREASURY 350,000.00 455,633.50
UK TREASURY 180,000.00 174,198.60
UK TREASURY 330,000.00 456,634.20
UK TREASURY 390,000.00 358,336.52
UK TREASURY 270,000.00 375,287.58
UK TREASURY 430,000.00 457,688.56
UK TREASURY 220,000.00 336,644.44
UK TREASURY 260,000.00 252,423.60
UK TREASURY 210,000.00 308,475.30
UK TREASURY 240,000.00 358,399.20
UK TREASURY 370,000.00 365,132.28
UK TREASURY 340,000.00 538,526.00
UK TREASURY 350,000.00 479,020.50
UK TREASURY 320,000.00 458,550.40
UK TREASURY 360,000.00 327,569.95
UK TREASURY 300,000.00 487,152.00
UK TREASURY 340,000.00 354,943.00
UK TREASURY 190,000.00 210,487.70
UK TREASURY 180,000.00 305,420.40
UK TREASURY 210,000.00 178,571.82
UK TREASURY 180,000.00 178,920.24
UK TREASURY 210,000.00 342,140.40
UK TREASURY 120,000.00 128,885.55
UK TREASURY 240,000.00 265,500.00
UK TREASURY 290,000.00 534,327.90
UK TREASURY 410,000.00 478,068.20
UK TREASURY 220,000.00 414,079.60
UK TREASURY 260,000.00 210,514.20
UK TREASURY 260,000.00 388,018.80
UK TREASURY 280,000.00 528,155.60
UK TREASURY 260,000.00 323,408.80
15,400,000.00 18,020,256.47
英ポンド 小計
(2,769,713,419)
スウェーデンクローナ GOV OF SWEDEN 1,940,000.00 1,997,986.20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF SWEDEN 1,570,000.00 1,697,963.93
GOV OF SWEDEN 1,470,000.00 1,531,321.05
GOV OF SWEDEN 1,060,000.00 1,095,812.10
GOV OF SWEDEN 1,370,000.00 1,425,272.65
GOV OF SWEDEN 930,000.00 915,976.06
GOV OF SWEDEN 790,000.00 944,994.05
GOV OF SWEDEN 830,000.00 1,237,905.87
9,960,000.00 10,847,231.91
スウェーデンクローナ 小計
(133,420,952)
ノルウェークローネ GOV OF NORWAY 1,550,000.00 1,565,875.10
GOV OF NORWAY 1,160,000.00 1,196,756.22
GOV OF NORWAY 1,040,000.00 1,043,959.28
GOV OF NORWAY 790,000.00 784,439.19
GOV OF NORWAY 750,000.00 750,628.50
GOV OF NORWAY 720,000.00 730,434.24
GOV OF NORWAY 690,000.00 687,429.75
GOV OF NORWAY 1,060,000.00 1,023,260.40
GOV OF NORWAY 640,000.00 608,160.00
8,400,000.00 8,390,942.68
ノルウェークローネ 小計
(106,481,062)
デンマーククローネ GOV OF DENMARK 960,000.00 997,449.60
GOV OF DENMARK 850,000.00 861,798.00
GOV OF DENMARK 860,000.00 930,049.58
GOV OF DENMARK 1,540,000.00 1,603,647.42
GOV OF DENMARK 1,530,000.00 1,599,515.55
GOV OF DENMARK 1,170,000.00 1,161,536.08
GOV OF DENMARK 2,200,000.00 3,909,094.20
GOV OF DENMARK 910,000.00 898,752.40
10,020,000.00 11,961,842.83
デンマーククローネ 小計
(207,298,736)
ポーランドズロチ GOV OF POLAND 560,000.00 557,345.60
GOV OF POLAND 380,000.00 366,187.00
GOV OF POLAND 560,000.00 568,092.00
GOV OF POLAND 690,000.00 679,581.00
GOV OF POLAND 670,000.00 651,240.00
110/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF POLAND 570,000.00 523,088.71
GOV OF POLAND 650,000.00 643,012.50
GOV OF POLAND 980,000.00 928,831.84
GOV OF POLAND 570,000.00 481,080.00
GOV OF POLAND 610,000.00 567,391.67
GOV OF POLAND 750,000.00 703,537.50
GOV OF POLAND 80,000.00 89,749.26
GOV OF POLAND 950,000.00 878,180.00
GOV OF POLAND 620,000.00 502,543.78
8,640,000.00 8,139,860.86
ポーランドズロチ 小計
(230,094,330)
オーストラリアドル GOV OF AUSTRALIA 340,000.00 360,430.77
GOV OF AUSTRALIA 280,000.00 291,606.28
GOV OF AUSTRALIA 600,000.00 585,055.07
GOV OF AUSTRALIA 330,000.00 349,764.77
GOV OF AUSTRALIA 270,000.00 257,739.08
GOV OF AUSTRALIA 380,000.00 422,411.30
GOV OF AUSTRALIA 320,000.00 304,378.81
GOV OF AUSTRALIA 330,000.00 381,578.72
GOV OF AUSTRALIA 330,000.00 349,413.36
GOV OF AUSTRALIA 330,000.00 340,470.40
GOV OF AUSTRALIA 200,000.00 212,761.22
GOV OF AUSTRALIA 320,000.00 351,875.64
GOV OF AUSTRALIA 330,000.00 352,329.45
GOV OF AUSTRALIA 490,000.00 514,470.44
GOV OF AUSTRALIA 490,000.00 454,449.46
GOV OF AUSTRALIA 440,000.00 424,796.06
GOV OF AUSTRALIA 590,000.00 541,866.32
GOV OF AUSTRALIA 400,000.00 374,491.12
GOV OF AUSTRALIA 380,000.00 372,417.32
GOV OF AUSTRALIA 390,000.00 490,044.11
GOV OF AUSTRALIA 160,000.00 172,125.71
GOV OF AUSTRALIA 220,000.00 263,720.49
GOV OF AUSTRALIA 170,000.00 192,099.77
GOV OF AUSTRALIA 250,000.00 262,032.41
GOV OF AUSTRALIA 270,000.00 293,245.32
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF AUSTRALIA 290,000.00 242,825.63
8,900,000.00 9,158,399.03
オーストラリアドル 小計
(747,783,280)
シンガポールドル GOV OF SINGAPORE 150,000.00 151,605.00
GOV OF SINGAPORE 200,000.00 205,440.00
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 122,428.80
GOV OF SINGAPORE 140,000.00 146,314.00
GOV OF SINGAPORE 90,000.00 93,069.00
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 115,920.00
GOV OF SINGAPORE 190,000.00 194,940.00
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 130,788.00
GOV OF SINGAPORE 110,000.00 116,105.00
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 129,204.00
GOV OF SINGAPORE 180,000.00 195,498.00
GOV OF SINGAPORE 60,000.00 59,220.81
GOV OF SINGAPORE 110,000.00 126,610.00
GOV OF SINGAPORE 160,000.00 164,865.60
GOV OF SINGAPORE 70,000.00 73,535.00
GOV OF SINGAPORE 110,000.00 122,046.65
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 133,560.00
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 113,160.00
GOV OF SINGAPORE 60,000.00 56,997.30
2,350,000.00 2,451,307.16
シンガポールドル 小計
(208,017,925)
マレーシアリンギット GOV OF MALAYSIA 320,000.00 324,875.32
GOV OF MALAYSIA 140,000.00 142,766.27
GOV OF MALAYSIA 270,000.00 275,958.49
GOV OF MALAYSIA 260,000.00 263,973.06
GOV OF MALAYSIA 270,000.00 278,509.23
GOV OF MALAYSIA 240,000.00 246,979.17
GOV OF MALAYSIA 100,000.00 102,794.41
GOV OF MALAYSIA 520,000.00 536,775.04
GOV OF MALAYSIA 420,000.00 440,262.06
GOV OF MALAYSIA 280,000.00 288,051.93
GOV OF MALAYSIA 120,000.00 123,249.75
112/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF MALAYSIA 270,000.00 271,721.00
GOV OF MALAYSIA 780,000.00 801,142.36
GOV OF MALAYSIA 80,000.00 81,102.58
GOV OF MALAYSIA 470,000.00 478,471.51
GOV OF MALAYSIA 250,000.00 263,830.67
GOV OF MALAYSIA 430,000.00 393,763.12
GOV OF MALAYSIA 210,000.00 218,479.56
GOV OF MALAYSIA 190,000.00 186,827.01
GOV OF MALAYSIA 280,000.00 295,679.86
GOV OF MALAYSIA 420,000.00 412,561.08
GOV OF MALAYSIA 220,000.00 224,810.67
GOV OF MALAYSIA 330,000.00 354,057.00
GOV OF MALAYSIA 120,000.00 130,807.99
GOV OF MALAYSIA 500,000.00 468,210.39
GOV OF MALAYSIA 140,000.00 150,591.22
GOV OF MALAYSIA 180,000.00 187,287.93
GOV OF MALAYSIA 250,000.00 266,555.05
GOV OF MALAYSIA 320,000.00 306,712.86
8,380,000.00 8,516,806.59
マレーシアリンギット 小計
(231,845,360)
中国元 GOV OF CHINA 1,040,000.00 1,046,463.80
GOV OF CHINA 580,000.00 582,050.88
GOV OF CHINA 1,240,000.00 1,256,485.80
GOV OF CHINA 1,520,000.00 1,541,611.05
GOV OF CHINA 600,000.00 604,242.48
GOV OF CHINA 1,580,000.00 1,563,898.22
GOV OF CHINA 1,680,000.00 1,723,786.00
GOV OF CHINA 1,200,000.00 1,217,694.00
GOV OF CHINA 1,090,000.00 1,109,443.31
GOV OF CHINA 800,000.00 833,596.72
GOV OF CHINA 840,000.00 855,481.20
GOV OF CHINA 1,720,000.00 1,709,250.33
GOV OF CHINA 1,340,000.00 1,398,728.71
GOV OF CHINA 1,250,000.00 1,358,330.12
GOV OF CHINA 530,000.00 570,722.55
113/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
17,010,000.00 17,371,785.17
中国元 小計
(312,803,312)
イスラエルシュケル GOV OF ISRAEL 730,000.00 730,182.50
GOV OF ISRAEL 310,000.00 317,765.50
GOV OF ISRAEL 390,000.00 430,638.00
GOV OF ISRAEL 250,000.00 249,612.50
GOV OF ISRAEL 430,000.00 430,215.00
GOV OF ISRAEL 280,000.00 292,502.00
GOV OF ISRAEL 190,000.00 189,544.00
GOV OF ISRAEL 260,000.00 329,576.00
GOV OF ISRAEL 380,000.00 407,341.00
GOV OF ISRAEL 390,000.00 424,125.00
GOV OF ISRAEL 490,000.00 481,523.00
GOV OF ISRAEL 350,000.00 328,037.50
GOV OF ISRAEL 340,000.00 519,996.00
GOV OF ISRAEL 500,000.00 633,825.00
5,290,000.00 5,764,883.00
イスラエルシュケル 小計
(207,905,893)
46,855,044,553
合計
(46,855,044,553)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 248銘柄 100.0% 47.6%
カナダドル 国債証券 36銘柄 100.0% 2.0%
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0% 0.7%
ユーロ 国債証券 341銘柄 100.0% 38.8%
英ポンド 国債証券 55銘柄 100.0% 5.9%
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0% 0.3%
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0% 0.2%
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0% 0.4%
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ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0% 0.5%
オーストラリアドル 国債証券 26銘柄 100.0% 1.6%
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0% 0.4%
マレーシアリンギット 国債証券 29銘柄 100.0% 0.5%
中国元 国債証券 15銘柄 100.0% 0.7%
イスラエルシュケル 国債証券 14銘柄 100.0% 0.4%
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM新興国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年 1月25日現在
資産の部
流動資産
預金 6,822,484
コール・ローン 162,808,632
投資信託受益証券 6,955,165,055
未収入金 39,180,740
127,170,165
未収配当金
7,291,147,076
流動資産合計
7,291,147,076
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 56,441
未払解約金 191,594,800
441
未払利息
191,651,682
流動負債合計
191,651,682
負債合計
純資産の部
元本等
元本 6,592,999,606
剰余金
506,495,788
剰余金又は欠損金(△)
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2022年 1月25日現在
7,099,495,394
元本等合計
7,099,495,394
純資産合計
7,291,147,076
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 1月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年 1月26日
期首元本額 4,721,029,528円
期中追加設定元本額 4,277,823,000円
期中一部解約元本額 2,405,852,922円
期末元本額 6,592,999,606円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 1,031,087,564円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 849,687,493円
りそなラップ型ファンド(成長型) 490,687,519円
DCりそな グローバルバランス 18,103,139円
つみたてバランスファンド 905,452,459円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 264,874,796円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 155,756,116円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 104,355,527円
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りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 35,748,145円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 22,584,587円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 12,064,422円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 20,558,154円
リスクコントロール・オープン 3,233,077円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 126,198,464円
九州SDGs・グローバルバランス 46,988,611円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド 107,213,700円
FWりそな新興国債券インデックスファンド 1,402,579,045円
Smart-i 8資産バランス 安定型 49,580,458円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 140,586,512円
Smart-i 8資産バランス 成長型 161,437,792円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 109,612,098円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 176,622,147円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 108,263,372円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 65,149,128円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 134,295,881円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 22,874,534円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 1,081,653円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 366,631円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 1,923,562円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 776,339円
資家専用)
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 23,256,681円
2. 計算日における受益権の総数
6,592,999,606口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0768円
(10,000口当たり純資産額) (10,768円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2022年 1月25日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 1月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2022年 1月25日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2022年 1月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △815,290,889
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合計 △815,290,889
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2022年 1月25日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 39,493,177 - 39,549,618 △56,441
米ドル 39,493,177 - 39,549,618 △56,441
合計 39,493,177 - 39,549,618 △56,441
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 米ドル ISHARES JPM EM LCL GOV BND 852,447 42,997,426.68
益証券
VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL 628,532 18,007,441.80
1,480,979 61,004,868.48
米ドル 小計
(6,955,165,055)
6,955,165,055
合計
(6,955,165,055)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入投資信託
合計金額に
通貨 銘柄数
受益証券
対する比率
時価比率
米ドル 投資信託受益証券 2銘柄 100.0% 100.0%
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM国内株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年 1月25日現在
資産の部
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2022年 1月25日現在
流動資産
コール・ローン 1,024,779,977
株式 64,994,960,610
未収入金 3,387,000
未収配当金 88,292,161
前払金 18,015,000
30,525,000
差入委託証拠金
66,159,959,748
流動資産合計
66,159,959,748
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 31,355,350
未払解約金 399,209,000
2,779
未払利息
430,567,129
流動負債合計
430,567,129
負債合計
純資産の部
元本等
元本 47,369,957,599
剰余金
18,359,435,020
剰余金又は欠損金(△)
65,729,392,619
元本等合計
65,729,392,619
純資産合計
66,159,959,748
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 1月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年 1月26日
期首元本額 30,730,895,014円
期中追加設定元本額 48,206,865,463円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
期中一部解約元本額 31,567,802,878円
期末元本額 47,369,957,599円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 4,201,640,516円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 3,842,266,743円
りそなラップ型ファンド(成長型) 2,475,233,060円
DCりそな グローバルバランス 74,010,658円
つみたてバランスファンド 4,127,985,345円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 401,144,554円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 235,030,002円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 157,401,716円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 54,800,498円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 34,179,896円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 18,236,850円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 31,795,735円
リスクコントロール・オープン 9,800,999円
FWりそな国内株式アクティブファンド 309,678,711円
FWりそな国内株式インデックスファンド 25,041,286,185円
Smart-i TOPIXインデックス 1,809,725,695円
Smart-i 8資産バランス 安定型 74,574,942円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 212,377,461円
Smart-i 8資産バランス 成長型 243,741,990円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 168,393,273円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 271,319,248円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 166,309,254円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 100,070,061円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 205,373,037円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 34,961,681円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 5,358,996円
TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用) 523,744,186円
りそなFT TOPIXインデックス(適格機関投資家専用) 891,112,849円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 676,460,355円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 875,630,730円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 1,635,577円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 9,712,863円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 5,761,120円
資家専用)
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 79,202,813円
2. 計算日における受益権の総数
47,369,957,599口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3876円
(10,000口当たり純資産額) (13,876円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2022年 1月25日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 1月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2022年 1月25日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2022年 1月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 △634,750,046
合計 △634,750,046
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2022年 1月25日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 731,395,350 - 700,040,000 △31,355,350
合計 731,395,350 - 700,040,000 △31,355,350
(注)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
124/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 1,200 3,130.00 3,756,000
日本水産 34,000 542.00 18,428,000
マルハニチロ 5,300 2,427.00 12,863,100
雪国まいたけ 2,500 1,174.00 2,935,000
カネコ種苗 1,000 1,488.00 1,488,000
サカタのタネ 4,100 3,305.00 13,550,500
ホクト 2,900 1,936.00 5,614,400
ホクリヨウ 500 694.00 347,000
住石ホールディングス 5,900 135.00 796,500
日鉄鉱業 800 6,250.00 5,000,000
三井松島ホールディングス 1,400 1,693.00 2,370,200
INPEX 136,500 1,097.00 149,740,500
石油資源開発 4,000 2,641.00 10,564,000
K&Oエナジーグループ 1,500 1,497.00 2,245,500
ヒノキヤグループ 700 2,018.00 1,412,600
ショーボンドホールディングス 4,900 5,070.00 24,843,000
ミライト・ホールディングス 11,000 1,863.00 20,493,000
タマホーム 2,100 2,373.00 4,983,300
サンヨーホームズ 400 737.00 294,800
日本アクア 1,400 637.00 891,800
ファーストコーポレーション 1,000 683.00 683,000
ベステラ 700 1,312.00 918,400
Robot Home 5,600 221.00 1,237,600
キャンディル 600 488.00 292,800
スペースバリューホールディングス 3,200 1,149.00 3,676,800
ダイセキ環境ソリューション 700 1,174.00 821,800
第一カッター興業 800 1,318.00 1,054,400
安藤・間 16,900 864.00 14,601,600
東急建設 10,000 696.00 6,960,000
コムシスホールディングス 11,000 2,736.00 30,096,000
ビーアールホールディングス 4,600 350.00 1,610,000
高松コンストラクショングループ 2,100 1,970.00 4,137,000
東建コーポレーション 1,000 9,380.00 9,380,000
ソネック 400 1,026.00 410,400
ヤマウラ 1,600 964.00 1,542,400
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オリエンタル白石 11,400 237.00 2,701,800
大成建設 22,700 3,735.00 84,784,500
大林組 78,600 927.00 72,862,200
清水建設 73,600 770.00 56,672,000
飛島建設 2,100 1,040.00 2,184,000
長谷工コーポレーション 23,400 1,443.00 33,766,200
松井建設 3,100 700.00 2,170,000
錢高組 300 4,095.00 1,228,500
鹿島建設 57,600 1,369.00 78,854,400
不動テトラ 1,700 1,607.00 2,731,900
大末建設 800 1,291.00 1,032,800
鉄建建設 1,700 1,815.00 3,085,500
西松建設 4,800 3,775.00 18,120,000
三井住友建設 17,700 427.00 7,557,900
大豊建設 1,100 3,720.00 4,092,000
佐田建設 1,700 461.00 783,700
ナカノフドー建設 1,900 332.00 630,800
奥村組 4,600 3,265.00 15,019,000
東鉄工業 3,700 2,470.00 9,139,000
イチケン 600 1,836.00 1,101,600
富士ピー・エス 1,000 482.00 482,000
淺沼組 900 5,330.00 4,797,000
戸田建設 32,600 740.00 24,124,000
熊谷組 4,000 2,898.00 11,592,000
北野建設 500 2,130.00 1,065,000
植木組 700 1,419.00 993,300
矢作建設工業 3,500 752.00 2,632,000
ピーエス三菱 2,600 598.00 1,554,800
日本ハウスホールディングス 5,400 429.00 2,316,600
大東建託 8,000 13,330.00 106,640,000
新日本建設 3,300 757.00 2,498,100
NIPPO 6,000 3,995.00 23,970,000
東亜道路工業 400 4,890.00 1,956,000
日本道路 800 8,430.00 6,744,000
東亜建設工業 1,900 2,404.00 4,567,600
日本国土開発 7,600 537.00 4,081,200
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若築建設 1,300 1,680.00 2,184,000
東洋建設 8,800 556.00 4,892,800
五洋建設 31,200 638.00 19,905,600
世紀東急工業 3,800 805.00 3,059,000
福田組 800 4,285.00 3,428,000
住友林業 20,100 2,031.00 40,823,100
日本基礎技術 2,200 569.00 1,251,800
巴コーポレーション 3,500 486.00 1,701,000
大和ハウス工業 72,600 3,388.00 245,968,800
ライト工業 4,900 1,888.00 9,251,200
積水ハウス 85,200 2,345.00 199,794,000
日特建設 1,600 652.00 1,043,200
北陸電気工事 1,600 804.00 1,286,400
ユアテック 4,500 645.00 2,902,500
日本リーテック 1,600 1,412.00 2,259,200
四電工 900 1,655.00 1,489,500
中電工 3,600 2,130.00 7,668,000
関電工 12,800 871.00 11,148,800
きんでん 17,600 1,692.00 29,779,200
東京エネシス 2,600 933.00 2,425,800
トーエネック 800 3,160.00 2,528,000
住友電設 1,900 2,022.00 3,841,800
日本電設工業 4,300 1,483.00 6,376,900
エクシオグループ 11,800 2,381.00 28,095,800
新日本空調 2,100 2,048.00 4,300,800
九電工 6,100 3,350.00 20,435,000
三機工業 5,100 1,421.00 7,247,100
日揮ホールディングス 24,200 1,100.00 26,620,000
中外炉工業 800 1,623.00 1,298,400
ヤマト 2,300 698.00 1,605,400
太平電業 1,700 2,728.00 4,637,600
高砂熱学工業 7,100 1,901.00 13,497,100
三晃金属工業 300 2,349.00 704,700
朝日工業社 500 2,914.00 1,457,000
明星工業 5,100 701.00 3,575,100
大氣社 3,800 2,932.00 11,141,600
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ダイダン 1,700 2,237.00 3,802,900
日比谷総合設備 2,500 1,890.00 4,725,000
フィル・カンパニー 400 947.00 378,800
テスホールディングス 1,400 1,317.00 1,843,800
インフロニア・ホールディングス 33,500 1,068.00 35,778,000
東洋エンジニアリング 3,300 650.00 2,145,000
レイズネクスト 3,800 1,169.00 4,442,200
ニップン 7,400 1,666.00 12,328,400
日清製粉グループ本社 28,400 1,629.00 46,263,600
日東富士製粉 400 3,725.00 1,490,000
昭和産業 2,400 2,678.00 6,427,200
鳥越製粉 2,200 657.00 1,445,400
中部飼料 2,800 1,008.00 2,822,400
フィード・ワン 3,400 703.00 2,390,200
東洋精糖 400 1,030.00 412,000
日本甜菜製糖 1,300 1,698.00 2,207,400
DM三井製糖ホールディングス 2,300 1,986.00 4,567,800
塩水港精糖 3,000 212.00 636,000
日新製糖 1,200 1,731.00 2,077,200
森永製菓 5,900 3,685.00 21,741,500
中村屋 600 3,465.00 2,079,000
江崎グリコ 6,900 3,780.00 26,082,000
名糖産業 1,100 1,649.00 1,813,900
井村屋グループ 1,400 2,242.00 3,138,800
不二家 1,400 2,245.00 3,143,000
山崎製パン 18,900 1,624.00 30,693,600
第一屋製パン 500 540.00 270,000
モロゾフ 400 5,690.00 2,276,000
亀田製菓 1,400 4,170.00 5,838,000
寿スピリッツ 2,400 4,720.00 11,328,000
カルビー 11,500 2,712.00 31,188,000
森永乳業 4,700 5,630.00 26,461,000
六甲バター 1,800 1,496.00 2,692,800
ヤクルト本社 18,600 5,980.00 111,228,000
明治ホールディングス 16,600 7,310.00 121,346,000
雪印メグミルク 6,100 2,061.00 12,572,100
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プリマハム 3,100 2,538.00 7,867,800
日本ハム 9,600 4,490.00 43,104,000
林兼産業 800 502.00 401,600
丸大食品 2,500 1,572.00 3,930,000
S Foods 2,300 3,275.00 7,532,500
柿安本店 900 2,534.00 2,280,600
伊藤ハム米久ホールディングス 16,200 673.00 10,902,600
サッポロホールディングス 8,600 2,250.00 19,350,000
アサヒグループホールディングス 59,200 4,825.00 285,640,000
キリンホールディングス 92,500 1,879.00 173,807,500
宝ホールディングス 17,100 1,119.00 19,134,900
オエノンホールディングス 7,100 333.00 2,364,300
養命酒製造 800 1,751.00 1,400,800
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 17,700 1,349.00 23,877,300
サントリー食品インターナショナル 16,800 4,395.00 73,836,000
ダイドーグループホールディングス 1,300 4,750.00 6,175,000
伊藤園 7,600 6,380.00 48,488,000
キーコーヒー 2,500 2,057.00 5,142,500
ユニカフェ 800 931.00 744,800
ジャパンフーズ 400 1,203.00 481,200
日清オイリオグループ 3,100 3,010.00 9,331,000
不二製油グループ本社 5,500 2,362.00 12,991,000
かどや製油 300 4,000.00 1,200,000
J-オイルミルズ 2,300 1,732.00 3,983,600
キッコーマン 18,100 8,430.00 152,583,000
味の素 55,500 3,180.00 176,490,000
ブルドックソース 1,100 1,961.00 2,157,100
キユーピー 13,200 2,352.00 31,046,400
ハウス食品グループ本社 9,400 2,993.00 28,134,200
カゴメ 9,500 3,070.00 29,165,000
焼津水産化学工業 1,200 913.00 1,095,600
アリアケジャパン 2,300 6,200.00 14,260,000
ピエトロ 300 1,791.00 537,300
エバラ食品工業 500 2,806.00 1,403,000
やまみ 300 1,623.00 486,900
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ニチレイ 11,500 2,628.00 30,222,000
東洋水産 12,100 4,715.00 57,051,500
イートアンドホールディングス 900 2,314.00 2,082,600
大冷 300 1,909.00 572,700
ヨシムラ・フード・ホールディングス 1,300 472.00 613,600
日清食品ホールディングス 9,900 8,130.00 80,487,000
永谷園ホールディングス 1,100 1,943.00 2,137,300
一正蒲鉾 1,000 747.00 747,000
フジッコ 2,300 1,948.00 4,480,400
ロック・フィールド 2,700 1,533.00 4,139,100
日本たばこ産業 134,900 2,351.50 317,217,350
ケンコーマヨネーズ 1,400 1,306.00 1,828,400
わらべや日洋ホールディングス 1,600 1,942.00 3,107,200
なとり 1,400 2,009.00 2,812,600
イフジ産業 400 917.00 366,800
ピックルスコーポレーション 1,200 1,563.00 1,875,600
ファーマフーズ 2,400 1,592.00 3,820,800
ユーグレナ 12,800 752.00 9,625,600
紀文食品 1,500 910.00 1,365,000
ミヨシ油脂 1,000 1,144.00 1,144,000
理研ビタミン 2,600 1,700.00 4,420,000
片倉工業 2,700 2,257.00 6,093,900
グンゼ 1,700 3,970.00 6,749,000
東洋紡 9,700 1,269.00 12,309,300
ユニチカ 6,700 304.00 2,036,800
富士紡ホールディングス 1,100 3,980.00 4,378,000
倉敷紡績 2,100 1,879.00 3,945,900
シキボウ 1,300 919.00 1,194,700
日本毛織 7,400 897.00 6,637,800
ダイトウボウ 3,900 91.00 354,900
トーア紡コーポレーション 900 405.00 364,500
ダイドーリミテッド 3,200 138.00 441,600
帝国繊維 2,800 1,906.00 5,336,800
帝人 23,100 1,456.00 33,633,600
東レ 177,700 730.80 129,863,160
住江織物 500 1,811.00 905,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本フエルト 1,400 440.00 616,000
イチカワ 300 1,366.00 409,800
日東製網 300 1,433.00 429,900
アツギ 1,900 543.00 1,031,700
ダイニック 900 706.00 635,400
セーレン 5,000 2,265.00 11,325,000
ソトー 900 821.00 738,900
東海染工 300 1,147.00 344,100
小松マテーレ 4,000 1,199.00 4,796,000
ワコールホールディングス 6,100 2,118.00 12,919,800
ホギメディカル 3,300 3,055.00 10,081,500
クラウディアホールディングス 600 240.00 144,000
TSIホールディングス 8,200 323.00 2,648,600
マツオカコーポレーション 800 1,177.00 941,600
ワールド 3,200 1,124.00 3,596,800
三陽商会 1,200 870.00 1,044,000
ナイガイ 800 283.00 226,400
オンワードホールディングス 14,800 299.00 4,425,200
ルックホールディングス 800 1,217.00 973,600
キムラタン 12,900 18.00 232,200
ゴールドウイン 4,400 6,060.00 26,664,000
デサント 4,800 3,775.00 18,120,000
キング 1,200 525.00 630,000
ヤマトインターナショナル 2,100 288.00 604,800
特種東海製紙 1,500 4,120.00 6,180,000
王子ホールディングス 102,600 602.00 61,765,200
日本製紙 11,800 1,157.00 13,652,600
三菱製紙 3,500 312.00 1,092,000
北越コーポレーション 16,100 729.00 11,736,900
中越パルプ工業 900 967.00 870,300
巴川製紙所 700 799.00 559,300
大王製紙 11,800 1,848.00 21,806,400
阿波製紙 600 329.00 197,400
レンゴー 23,200 859.00 19,928,800
トーモク 1,500 1,734.00 2,601,000
ザ・パック 1,900 2,688.00 5,107,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
北の達人コーポレーション 8,800 240.00 2,112,000
クラレ 35,900 1,027.00 36,869,300
旭化成 162,700 1,129.50 183,769,650
共和レザー 1,500 642.00 963,000
昭和電工 21,300 2,318.00 49,373,400
住友化学 180,300 572.00 103,131,600
住友精化 1,100 3,095.00 3,404,500
日産化学 13,400 6,040.00 80,936,000
ラサ工業 900 1,557.00 1,401,300
クレハ 1,900 8,150.00 15,485,000
多木化学 1,000 5,670.00 5,670,000
テイカ 1,800 1,284.00 2,311,200
石原産業 4,100 1,114.00 4,567,400
片倉コープアグリ 600 1,132.00 679,200
日本曹達 3,100 3,250.00 10,075,000
東ソー 35,400 1,765.00 62,481,000
トクヤマ 7,900 1,843.00 14,559,700
セントラル硝子 4,000 2,101.00 8,404,000
東亞合成 14,000 1,131.00 15,834,000
大阪ソーダ 2,300 2,961.00 6,810,300
関東電化工業 5,400 1,071.00 5,783,400
デンカ 9,000 3,940.00 35,460,000
信越化学工業 42,100 18,135.00 763,483,500
日本カーバイド工業 900 1,301.00 1,170,900
堺化学工業 1,700 2,104.00 3,576,800
第一稀元素化学工業 2,300 1,075.00 2,472,500
エア・ウォーター 23,200 1,734.00 40,228,800
日本酸素ホールディングス 23,600 2,347.00 55,389,200
日本化学工業 800 2,611.00 2,088,800
東邦アセチレン 400 1,261.00 504,400
日本パーカライジング 12,400 1,064.00 13,193,600
高圧ガス工業 3,900 758.00 2,956,200
チタン工業 300 1,659.00 497,700
四国化成工業 3,200 1,400.00 4,480,000
戸田工業 500 3,240.00 1,620,000
ステラ ケミファ 1,200 2,468.00 2,961,600
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保土谷化学工業 800 5,400.00 4,320,000
日本触媒 4,100 5,300.00 21,730,000
大日精化工業 2,000 2,229.00 4,458,000
カネカ 6,300 3,705.00 23,341,500
三菱瓦斯化学 22,800 2,106.00 48,016,800
三井化学 22,300 3,140.00 70,022,000
JSR 22,900 3,785.00 86,676,500
東京応化工業 4,200 6,580.00 27,636,000
大阪有機化学工業 2,100 3,075.00 6,457,500
三菱ケミカルホールディングス 164,100 882.30 144,785,430
KHネオケム 4,000 2,936.00 11,744,000
ダイセル 35,400 806.00 28,532,400
住友ベークライト 3,900 5,430.00 21,177,000
積水化学工業 51,400 1,928.00 99,099,200
日本ゼオン 22,100 1,300.00 28,730,000
アイカ工業 6,800 3,270.00 22,236,000
宇部興産 11,600 2,050.00 23,780,000
積水樹脂 3,700 2,057.00 7,610,900
タキロンシーアイ 5,300 558.00 2,957,400
旭有機材 1,400 1,718.00 2,405,200
ニチバン 1,500 1,735.00 2,602,500
リケンテクノス 6,000 480.00 2,880,000
大倉工業 1,300 1,964.00 2,553,200
積水化成品工業 3,300 473.00 1,560,900
群栄化学工業 600 3,610.00 2,166,000
タイガースポリマー 1,300 437.00 568,100
ミライアル 800 1,527.00 1,221,600
ダイキアクシス 1,000 686.00 686,000
ダイキョーニシカワ 5,200 600.00 3,120,000
竹本容器 900 747.00 672,300
森六ホールディングス 1,300 1,920.00 2,496,000
恵和 700 5,200.00 3,640,000
日本化薬 19,300 1,113.00 21,480,900
カーリットホールディングス 2,400 665.00 1,596,000
日本精化 2,000 2,159.00 4,318,000
扶桑化学工業 2,200 4,365.00 9,603,000
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トリケミカル研究所 2,500 3,045.00 7,612,500
ADEKA 11,300 2,407.00 27,199,100
日油 8,400 5,250.00 44,100,000
新日本理化 4,000 244.00 976,000
ハリマ化成グループ 1,800 808.00 1,454,400
花王 55,400 5,955.00 329,907,000
第一工業製薬 900 2,997.00 2,697,300
石原ケミカル 1,200 1,300.00 1,560,000
日華化学 800 798.00 638,400
ニイタカ 500 2,144.00 1,072,000
三洋化成工業 1,500 5,220.00 7,830,000
有機合成薬品工業 1,700 267.00 453,900
大日本塗料 3,000 807.00 2,421,000
日本ペイントホールディングス 92,200 908.00 83,717,600
関西ペイント 25,500 2,442.00 62,271,000
神東塗料 1,900 155.00 294,500
中国塗料 5,800 916.00 5,312,800
日本特殊塗料 1,800 859.00 1,546,200
藤倉化成 3,100 477.00 1,478,700
太陽ホールディングス 3,600 3,255.00 11,718,000
DIC 10,400 2,944.00 30,617,600
サカタインクス 4,900 965.00 4,728,500
東洋インキSCホールディングス 5,200 1,906.00 9,911,200
T&K TOKA 2,000 791.00 1,582,000
富士フイルムホールディングス 44,000 7,648.00 336,512,000
資生堂 46,700 5,875.00 274,362,500
ライオン 30,300 1,555.00 47,116,500
高砂香料工業 1,700 2,766.00 4,702,200
マンダム 5,300 1,378.00 7,303,400
ミルボン 3,100 5,610.00 17,391,000
ファンケル 10,100 2,900.00 29,290,000
コーセー 4,700 10,850.00 50,995,000
コタ 1,600 1,600.00 2,560,000
シーボン 300 1,715.00 514,500
ポーラ・オルビスホールディングス 10,700 1,773.00 18,971,100
ノエビアホールディングス 2,100 5,080.00 10,668,000
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アジュバンホールディングス 600 1,056.00 633,600
新日本製薬 700 1,098.00 768,600
エステー 1,600 1,514.00 2,422,400
アグロ カネショウ 800 1,173.00 938,400
コニシ 4,100 1,656.00 6,789,600
長谷川香料 4,300 2,421.00 10,410,300
星光PMC 1,400 645.00 903,000
小林製薬 7,000 8,800.00 61,600,000
荒川化学工業 2,100 1,138.00 2,389,800
メック 1,900 3,145.00 5,975,500
日本高純度化学 700 2,550.00 1,785,000
タカラバイオ 6,600 2,291.00 15,120,600
JCU 2,800 4,890.00 13,692,000
新田ゼラチン 1,600 656.00 1,049,600
OATアグリオ 500 1,837.00 918,500
デクセリアルズ 6,500 3,040.00 19,760,000
アース製薬 2,100 5,850.00 12,285,000
北興化学工業 2,300 790.00 1,817,000
大成ラミック 800 2,727.00 2,181,600
クミアイ化学工業 9,300 784.00 7,291,200
日本農薬 4,500 509.00 2,290,500
アキレス 1,600 1,237.00 1,979,200
有沢製作所 3,700 1,011.00 3,740,700
日東電工 15,100 8,810.00 133,031,000
レック 3,300 889.00 2,933,700
三光合成 2,600 340.00 884,000
きもと 3,800 232.00 881,600
藤森工業 2,200 4,010.00 8,822,000
前澤化成工業 1,600 1,268.00 2,028,800
未来工業 900 1,532.00 1,378,800
ウェーブロックホールディングス 1,000 713.00 713,000
JSP 1,500 1,600.00 2,400,000
エフピコ 4,600 3,680.00 16,928,000
天馬 2,000 2,519.00 5,038,000
信越ポリマー 4,500 1,018.00 4,581,000
東リ 6,200 215.00 1,333,000
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ニフコ 8,400 3,755.00 31,542,000
バルカー 2,000 2,498.00 4,996,000
ユニ・チャーム 48,300 4,836.00 233,578,800
ショーエイコーポレーション 700 646.00 452,200
協和キリン 29,400 2,910.00 85,554,000
武田薬品工業 197,000 3,282.00 646,554,000
アステラス製薬 217,300 1,939.50 421,453,350
大日本住友製薬 15,500 1,349.00 20,909,500
塩野義製薬 31,500 6,789.00 213,853,500
わかもと製薬 3,000 295.00 885,000
日本新薬 6,600 7,600.00 50,160,000
中外製薬 78,400 3,698.00 289,923,200
科研製薬 3,900 4,225.00 16,477,500
エーザイ 30,000 5,893.00 176,790,000
ロート製薬 12,900 3,195.00 41,215,500
小野薬品工業 57,600 2,680.00 154,368,000
久光製薬 6,600 3,590.00 23,694,000
持田製薬 3,200 3,510.00 11,232,000
参天製薬 46,700 1,334.00 62,297,800
扶桑薬品工業 900 2,183.00 1,964,700
日本ケミファ 300 2,034.00 610,200
ツムラ 7,800 3,320.00 25,896,000
日医工 7,800 738.00 5,756,400
キッセイ薬品工業 4,400 2,298.00 10,111,200
生化学工業 4,400 939.00 4,131,600
栄研化学 4,400 1,769.00 7,783,600
日水製薬 900 990.00 891,000
鳥居薬品 1,300 2,889.00 3,755,700
JCRファーマ 7,100 2,048.00 14,540,800
東和薬品 3,600 2,757.00 9,925,200
富士製薬工業 1,500 983.00 1,474,500
ゼリア新薬工業 4,500 1,936.00 8,712,000
第一三共 196,900 2,606.00 513,121,400
キョーリン製薬ホールディングス 5,000 1,838.00 9,190,000
大幸薬品 3,800 599.00 2,276,200
ダイト 1,600 2,756.00 4,409,600
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大塚ホールディングス 52,100 4,203.00 218,976,300
大正製薬ホールディングス 6,000 5,580.00 33,480,000
ペプチドリーム 13,200 2,084.00 27,508,800
あすか製薬ホールディングス 2,900 977.00 2,833,300
サワイグループホールディングス 5,500 4,410.00 24,255,000
日本コークス工業 21,100 129.00 2,721,900
ニチレキ 3,200 1,280.00 4,096,000
ユシロ化学工業 1,300 1,099.00 1,428,700
ビーピー・カストロール 900 1,323.00 1,190,700
富士石油 6,700 253.00 1,695,100
MORESCO 800 1,152.00 921,600
出光興産 27,800 3,250.00 90,350,000
ENEOSホールディングス 377,000 452.10 170,441,700
コスモエネルギーホールディングス 7,300 2,302.00 16,804,600
横浜ゴム 14,500 1,706.00 24,737,000
TOYO TIRE 13,200 1,634.00 21,568,800
ブリヂストン 72,200 5,063.00 365,548,600
住友ゴム工業 22,500 1,197.00 26,932,500
藤倉コンポジット 2,000 808.00 1,616,000
オカモト 1,500 4,065.00 6,097,500
フコク 1,100 989.00 1,087,900
ニッタ 2,600 2,780.00 7,228,000
住友理工 4,900 581.00 2,846,900
三ツ星ベルト 3,000 2,114.00 6,342,000
バンドー化学 4,000 879.00 3,516,000
日東紡績 3,700 2,792.00 10,330,400
AGC 23,000 5,110.00 117,530,000
日本板硝子 12,000 509.00 6,108,000
石塚硝子 400 2,078.00 831,200
日本山村硝子 1,000 783.00 783,000
日本電気硝子 10,100 2,775.00 28,027,500
オハラ 1,000 1,061.00 1,061,000
住友大阪セメント 4,600 3,510.00 16,146,000
太平洋セメント 14,200 2,298.00 32,631,600
日本ヒューム 2,500 702.00 1,755,000
日本コンクリート工業 4,900 281.00 1,376,900
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三谷セキサン 1,200 6,310.00 7,572,000
アジアパイルホールディングス 3,900 443.00 1,727,700
東海カーボン 21,000 1,200.00 25,200,000
日本カーボン 1,300 3,995.00 5,193,500
東洋炭素 1,600 2,879.00 4,606,400
ノリタケカンパニーリミテド 1,400 4,500.00 6,300,000
TOTO 17,900 4,900.00 87,710,000
日本碍子 27,100 1,893.00 51,300,300
日本特殊陶業 19,100 1,954.00 37,321,400
ダントーホールディングス 1,600 221.00 353,600
MARUWA 900 14,800.00 13,320,000
品川リフラクトリーズ 600 3,755.00 2,253,000
黒崎播磨 400 4,495.00 1,798,000
ヨータイ 1,600 1,245.00 1,992,000
イソライト工業 1,000 1,198.00 1,198,000
東京窯業 3,200 298.00 953,600
ニッカトー 1,100 676.00 743,600
フジミインコーポレーテッド 2,000 6,730.00 13,460,000
クニミネ工業 800 1,009.00 807,200
エーアンドエーマテリアル 400 909.00 363,600
ニチアス 5,800 2,602.00 15,091,600
ニチハ 3,500 2,849.00 9,971,500
日本製鉄 110,900 1,836.00 203,612,400
神戸製鋼所 46,300 548.00 25,372,400
中山製鋼所 3,900 427.00 1,665,300
合同製鐵 1,300 1,386.00 1,801,800
ジェイ エフ イー ホールディングス 66,900 1,444.00 96,603,600
東京製鐵 8,400 1,136.00 9,542,400
共英製鋼 2,800 1,504.00 4,211,200
大和工業 4,700 3,470.00 16,309,000
東京鐵鋼 1,100 1,323.00 1,455,300
大阪製鐵 1,300 1,159.00 1,506,700
淀川製鋼所 3,300 2,438.00 8,045,400
丸一鋼管 8,800 2,561.00 22,536,800
モリ工業 700 2,562.00 1,793,400
大同特殊鋼 4,100 4,125.00 16,912,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本高周波鋼業 900 347.00 312,300
日本冶金工業 1,800 2,198.00 3,956,400
山陽特殊製鋼 2,500 1,948.00 4,870,000
愛知製鋼 1,400 2,526.00 3,536,400
日立金属 26,600 2,090.00 55,594,000
日本金属 600 951.00 570,600
大平洋金属 1,500 2,130.00 3,195,000
新日本電工 16,000 282.00 4,512,000
栗本鐵工所 1,100 1,541.00 1,695,100
虹技 300 960.00 288,000
日本鋳鉄管 300 999.00 299,700
三菱製鋼 1,600 1,005.00 1,608,000
日亜鋼業 3,200 279.00 892,800
日本精線 400 4,580.00 1,832,000
エンビプロ・ホールディングス 1,100 1,477.00 1,624,700
シンニッタン 3,000 221.00 663,000
新家工業 600 1,619.00 971,400
大紀アルミニウム工業所 3,700 1,498.00 5,542,600
日本軽金属ホールディングス 6,300 1,760.00 11,088,000
三井金属鉱業 6,700 3,135.00 21,004,500
東邦亜鉛 1,400 2,301.00 3,221,400
三菱マテリアル 16,400 2,002.00 32,832,800
住友金属鉱山 31,700 5,088.00 161,289,600
DOWAホールディングス 6,800 4,890.00 33,252,000
古河機械金属 4,100 1,267.00 5,194,700
エス・サイエンス 11,300 23.00 259,900
大阪チタニウムテクノロジーズ 2,900 803.00 2,328,700
東邦チタニウム 4,400 903.00 3,973,200
UACJ 3,800 2,538.00 9,644,400
CKサンエツ 500 4,035.00 2,017,500
古河電気工業 7,700 2,345.00 18,056,500
住友電気工業 92,700 1,543.50 143,082,450
フジクラ 27,600 579.00 15,980,400
昭和電線ホールディングス 2,200 1,785.00 3,927,000
東京特殊電線 400 2,861.00 1,144,400
タツタ電線 4,400 478.00 2,103,200
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カナレ電気 400 1,592.00 636,800
平河ヒューテック 1,400 1,121.00 1,569,400
リョービ 3,000 1,106.00 3,318,000
アーレスティ 2,600 378.00 982,800
アサヒホールディングス 9,900 2,068.00 20,473,200
稲葉製作所 1,400 1,290.00 1,806,000
宮地エンジニアリンググループ 800 3,135.00 2,508,000
トーカロ 6,400 1,335.00 8,544,000
アルファCo 1,000 1,121.00 1,121,000
SUMCO 38,100 2,183.00 83,172,300
川田テクノロジーズ 500 3,995.00 1,997,500
RS Technologies 800 5,410.00 4,328,000
ジェイテックコーポレーション 300 1,551.00 465,300
信和 1,500 820.00 1,230,000
東洋製罐グループホールディングス 15,800 1,341.00 21,187,800
ホッカンホールディングス 1,400 1,428.00 1,999,200
コロナ 1,400 883.00 1,236,200
横河ブリッジホールディングス 4,300 2,180.00 9,374,000
駒井ハルテック 500 2,265.00 1,132,500
高田機工 200 2,874.00 574,800
三和ホールディングス 23,400 1,247.00 29,179,800
文化シヤッター 7,900 1,064.00 8,405,600
三協立山 3,200 615.00 1,968,000
アルインコ 1,800 942.00 1,695,600
東洋シヤッター 500 550.00 275,000
LIXIL 39,000 2,577.00 100,503,000
日本フイルコン 1,700 506.00 860,200
ノーリツ 4,700 1,681.00 7,900,700
長府製作所 2,500 1,992.00 4,980,000
リンナイ 4,700 10,490.00 49,303,000
ダイニチ工業 1,200 708.00 849,600
日東精工 3,100 558.00 1,729,800
三洋工業 300 1,836.00 550,800
岡部 5,000 738.00 3,690,000
ジーテクト 3,100 1,387.00 4,299,700
東プレ 4,600 1,218.00 5,602,800
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高周波熱錬 4,400 595.00 2,618,000
東京製綱 1,500 841.00 1,261,500
サンコール 2,100 570.00 1,197,000
モリテック スチール 1,900 314.00 596,600
パイオラックス 3,600 1,750.00 6,300,000
エイチワン 2,400 663.00 1,591,200
日本発條 22,800 924.00 21,067,200
中央発條 1,200 768.00 921,600
アドバネクス 300 1,400.00 420,000
立川ブラインド工業 1,100 1,052.00 1,157,200
三益半導体工業 1,900 2,332.00 4,430,800
日本ドライケミカル 600 1,837.00 1,102,200
日本製鋼所 7,500 3,680.00 27,600,000
三浦工業 10,700 3,395.00 36,326,500
タクマ 8,400 1,421.00 11,936,400
ツガミ 5,400 1,411.00 7,619,400
オークマ 2,900 4,975.00 14,427,500
芝浦機械 2,800 3,620.00 10,136,000
アマダ 39,100 1,118.00 43,713,800
アイダエンジニアリング 6,500 1,042.00 6,773,000
滝澤鉄工所 700 1,217.00 851,900
FUJI 11,400 2,504.00 28,545,600
牧野フライス製作所 2,700 3,860.00 10,422,000
オーエスジー 11,500 1,995.00 22,942,500
ダイジェット工業 300 988.00 296,400
旭ダイヤモンド工業 6,500 595.00 3,867,500
DMG森精機 14,700 1,781.00 26,180,700
ソディック 5,500 796.00 4,378,000
ディスコ 3,700 31,250.00 115,625,000
日東工器 1,400 1,675.00 2,345,000
日進工具 1,900 1,401.00 2,661,900
パンチ工業 2,100 488.00 1,024,800
冨士ダイス 1,200 618.00 741,600
豊和工業 1,300 775.00 1,007,500
OKK 1,000 1,017.00 1,017,000
石川製作所 600 1,463.00 877,800
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東洋機械金属 1,600 503.00 804,800
津田駒工業 500 583.00 291,500
エンシュウ 500 619.00 309,500
島精機製作所 3,600 1,859.00 6,692,400
オプトラン 3,100 2,303.00 7,139,300
NCホールディングス 700 1,556.00 1,089,200
イワキポンプ 1,600 998.00 1,596,800
フリュー 2,200 1,209.00 2,659,800
ヤマシンフィルタ 5,000 418.00 2,090,000
日阪製作所 3,100 812.00 2,517,200
やまびこ 4,800 1,053.00 5,054,400
野村マイクロ・サイエンス 700 4,140.00 2,898,000
平田機工 1,200 5,930.00 7,116,000
ペガサスミシン製造 2,500 474.00 1,185,000
マルマエ 1,000 2,421.00 2,421,000
タツモ 1,200 1,307.00 1,568,400
ナブテスコ 14,100 3,425.00 48,292,500
三井海洋開発 2,600 1,138.00 2,958,800
レオン自動機 2,700 1,065.00 2,875,500
SMC 7,300 63,690.00 464,937,000
ホソカワミクロン 1,700 2,997.00 5,094,900
ユニオンツール 900 3,700.00 3,330,000
オイレス工業 3,500 1,609.00 5,631,500
日精エー・エス・ビー機械 800 3,055.00 2,444,000
サトーホールディングス 3,300 2,028.00 6,692,400
技研製作所 2,200 3,915.00 8,613,000
日本エアーテック 1,100 1,059.00 1,164,900
カワタ 800 1,026.00 820,800
日精樹脂工業 1,700 1,025.00 1,742,500
オカダアイヨン 800 1,462.00 1,169,600
ワイエイシイホールディングス 1,000 1,113.00 1,113,000
小松製作所 113,600 2,800.00 318,080,000
住友重機械工業 14,300 2,965.00 42,399,500
日立建機 10,000 2,954.00 29,540,000
日工 3,400 616.00 2,094,400
巴工業 1,000 2,133.00 2,133,000
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井関農機 2,300 1,322.00 3,040,600
TOWA 2,100 2,445.00 5,134,500
丸山製作所 500 1,528.00 764,000
北川鉄工所 1,100 1,365.00 1,501,500
ローツェ 1,200 10,140.00 12,168,000
タカキタ 900 608.00 547,200
クボタ 122,200 2,418.00 295,479,600
荏原実業 1,100 2,187.00 2,405,700
三菱化工機 800 2,129.00 1,703,200
月島機械 4,600 1,033.00 4,751,800
帝国電機製作所 1,700 1,376.00 2,339,200
東京機械製作所 1,000 845.00 845,000
新東工業 5,500 690.00 3,795,000
澁谷工業 2,200 2,536.00 5,579,200
アイチ コーポレーション 3,600 812.00 2,923,200
小森コーポレーション 6,300 677.00 4,265,100
鶴見製作所 1,900 1,679.00 3,190,100
住友精密工業 400 1,901.00 760,400
日本ギア工業 900 261.00 234,900
酒井重工業 400 2,650.00 1,060,000
荏原製作所 10,400 5,580.00 58,032,000
石井鐵工所 400 2,990.00 1,196,000
酉島製作所 2,300 904.00 2,079,200
北越工業 2,300 947.00 2,178,100
ダイキン工業 31,900 24,295.00 775,010,500
オルガノ 700 8,240.00 5,768,000
トーヨーカネツ 900 2,477.00 2,229,300
栗田工業 13,600 4,635.00 63,036,000
椿本チエイン 3,300 3,135.00 10,345,500
大同工業 1,100 940.00 1,034,000
木村化工機 2,100 724.00 1,520,400
アネスト岩田 3,900 745.00 2,905,500
ダイフク 13,800 7,940.00 109,572,000
サムコ 600 2,203.00 1,321,800
加藤製作所 1,200 830.00 996,000
油研工業 400 1,733.00 693,200
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タダノ 13,100 1,120.00 14,672,000
フジテック 9,300 2,688.00 24,998,400
CKD 7,400 2,018.00 14,933,200
キトー 2,100 1,724.00 3,620,400
平和 7,000 1,859.00 13,013,000
理想科学工業 2,100 2,080.00 4,368,000
SANKYO 5,400 2,973.00 16,054,200
日本金銭機械 2,500 618.00 1,545,000
マースグループホールディングス 1,600 1,629.00 2,606,400
フクシマガリレイ 1,700 4,160.00 7,072,000
オーイズミ 900 386.00 347,400
ダイコク電機 1,200 1,219.00 1,462,800
竹内製作所 3,800 2,818.00 10,708,400
アマノ 6,600 2,357.00 15,556,200
JUKI 3,500 773.00 2,705,500
サンデン 3,500 189.00 661,500
ジャノメ 2,100 735.00 1,543,500
マックス 3,300 1,801.00 5,943,300
グローリー 6,400 2,148.00 13,747,200
新晃工業 2,300 1,834.00 4,218,200
大和冷機工業 3,600 1,109.00 3,992,400
セガサミーホールディングス 24,900 1,900.00 47,310,000
日本ピストンリング 900 1,309.00 1,178,100
リケン 1,100 2,601.00 2,861,100
TPR 3,400 1,445.00 4,913,000
ツバキ・ナカシマ 5,500 1,372.00 7,546,000
ホシザキ 7,300 8,350.00 60,955,000
大豊工業 2,000 788.00 1,576,000
日本精工 47,200 772.00 36,438,400
NTN 53,900 228.00 12,289,200
ジェイテクト 24,000 965.00 23,160,000
不二越 2,100 4,070.00 8,547,000
日本トムソン 6,900 599.00 4,133,100
THK 14,100 2,798.00 39,451,800
ユーシン精機 1,900 706.00 1,341,400
前澤給装工業 1,900 987.00 1,875,300
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イーグル工業 3,100 1,090.00 3,379,000
前澤工業 1,500 617.00 925,500
日本ピラー工業 2,500 3,075.00 7,687,500
キッツ 8,400 658.00 5,527,200
マキタ 30,500 4,531.00 138,195,500
三井E&Sホールディングス 9,100 354.00 3,221,400
日立造船 21,200 763.00 16,175,600
三菱重工業 39,400 3,022.00 119,066,800
IHI 15,600 2,224.00 34,694,400
サノヤスホールディングス 3,100 126.00 390,600
スター精密 3,800 1,449.00 5,506,200
日清紡ホールディングス 15,300 922.00 14,106,600
イビデン 13,200 5,840.00 77,088,000
コニカミノルタ 54,800 512.00 28,057,600
ブラザー工業 30,600 2,194.00 67,136,400
ミネベアミツミ 43,200 2,656.00 114,739,200
日立製作所 120,500 6,171.00 743,605,500
東芝 43,800 4,661.00 204,151,800
三菱電機 250,600 1,457.00 365,124,200
富士電機 15,100 5,460.00 82,446,000
東洋電機製造 1,000 963.00 963,000
安川電機 27,000 4,815.00 130,005,000
シンフォニアテクノロジー 3,000 1,176.00 3,528,000
明電舎 4,300 2,463.00 10,590,900
オリジン 600 1,232.00 739,200
山洋電気 1,100 5,170.00 5,687,000
デンヨー 2,100 1,680.00 3,528,000
PHCホールディングス 2,900 1,632.00 4,732,800
東芝テック 2,700 4,200.00 11,340,000
芝浦メカトロニクス 400 8,190.00 3,276,000
マブチモーター 5,900 3,590.00 21,181,000
日本電産 65,000 10,545.00 685,425,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 1,100 387.00 425,700
トレックス・セミコンダクター 1,300 2,617.00 3,402,100
東光高岳 1,400 1,371.00 1,919,400
ダブル・スコープ 7,200 826.00 5,947,200
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ダイヘン 2,700 4,155.00 11,218,500
ヤーマン 4,100 898.00 3,681,800
JVCケンウッド 20,400 175.00 3,570,000
ミマキエンジニアリング 2,200 738.00 1,623,600
I-PEX 1,200 1,713.00 2,055,600
日新電機 5,900 1,446.00 8,531,400
大崎電気工業 4,600 461.00 2,120,600
オムロン 20,900 9,199.00 192,259,100
日東工業 3,300 1,529.00 5,045,700
IDEC 3,100 2,367.00 7,337,700
正興電機製作所 800 991.00 792,800
不二電機工業 500 1,178.00 589,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 8,200 2,435.00 19,967,000
サクサホールディングス 600 1,289.00 773,400
メルコホールディングス 700 3,785.00 2,649,500
テクノメディカ 600 1,613.00 967,800
ダイヤモンドエレクトリックホールディング
ス 700 1,000.00 700,000
日本電気 31,800 4,920.00 156,456,000
富士通 22,500 17,655.00 397,237,500
沖電気工業 10,200 889.00 9,067,800
岩崎通信機 1,000 813.00 813,000
電気興業 1,300 2,342.00 3,044,600
サンケン電気 2,300 4,840.00 11,132,000
ナカヨ 400 1,177.00 470,800
アイホン 1,400 2,156.00 3,018,400
ルネサスエレクトロニクス 135,900 1,250.00 169,875,000
セイコーエプソン 31,100 1,987.00 61,795,700
ワコム 19,400 834.00 16,179,600
アルバック 4,600 5,900.00 27,140,000
アクセル 1,000 1,068.00 1,068,000
EIZO 1,900 3,850.00 7,315,000
ジャパンディスプレイ 85,200 36.00 3,067,200
日本信号 6,400 882.00 5,644,800
京三製作所 5,400 418.00 2,257,200
能美防災 3,300 2,063.00 6,807,900
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ホーチキ 1,800 1,220.00 2,196,000
星和電機 1,100 590.00 649,000
エレコム 5,700 1,394.00 7,945,800
パナソニック 267,300 1,269.00 339,203,700
シャープ 28,600 1,246.00 35,635,600
アンリツ 16,100 1,574.00 25,341,400
富士通ゼネラル 6,800 2,511.00 17,074,800
ソニーグループ 157,000 12,480.00 1,959,360,000
TDK 36,300 4,000.00 145,200,000
帝国通信工業 1,100 1,318.00 1,449,800
タムラ製作所 9,700 638.00 6,188,600
アルプスアルパイン 22,200 1,075.00 23,865,000
池上通信機 700 636.00 445,200
日本電波工業 2,300 1,248.00 2,870,400
鈴木 1,100 834.00 917,400
メイコー 2,000 3,760.00 7,520,000
日本トリム 500 2,966.00 1,483,000
ローランド ディー.ジー. 1,500 2,760.00 4,140,000
フォスター電機 2,500 737.00 1,842,500
SMK 600 2,123.00 1,273,800
ヨコオ 1,900 2,501.00 4,751,900
ティアック 4,000 155.00 620,000
ホシデン 6,000 1,110.00 6,660,000
ヒロセ電機 3,900 17,110.00 66,729,000
日本航空電子工業 5,700 1,863.00 10,619,100
TOA 2,700 791.00 2,135,700
マクセル 5,000 1,285.00 6,425,000
古野電気 3,000 1,001.00 3,003,000
ユニデンホールディングス 500 3,455.00 1,727,500
スミダコーポレーション 2,300 994.00 2,286,200
アイコム 900 2,315.00 2,083,500
リオン 1,000 2,054.00 2,054,000
本多通信工業 1,900 412.00 782,800
横河電機 25,100 1,915.00 48,066,500
新電元工業 1,000 3,285.00 3,285,000
アズビル 14,700 4,480.00 65,856,000
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東亜ディーケーケー 1,200 885.00 1,062,000
日本光電工業 10,400 3,075.00 31,980,000
チノー 800 1,604.00 1,283,200
共和電業 2,400 375.00 900,000
日本電子材料 1,300 2,326.00 3,023,800
堀場製作所 4,600 6,070.00 27,922,000
アドバンテスト 18,600 9,450.00 175,770,000
小野測器 1,000 480.00 480,000
エスペック 2,000 2,008.00 4,016,000
キーエンス 22,700 58,780.00 1,334,306,000
日置電機 1,200 7,110.00 8,532,000
シスメックス 21,200 10,660.00 225,992,000
日本マイクロニクス 4,400 1,519.00 6,683,600
メガチップス 2,300 4,315.00 9,924,500
OBARA GROUP 1,100 3,260.00 3,586,000
澤藤電機 300 1,516.00 454,800
原田工業 1,200 950.00 1,140,000
コーセル 3,100 803.00 2,489,300
イリソ電子工業 2,100 4,500.00 9,450,000
オプテックスグループ 4,100 1,508.00 6,182,800
千代田インテグレ 1,100 1,790.00 1,969,000
アイ・オー・データ機器 900 729.00 656,100
レーザーテック 11,000 26,035.00 286,385,000
スタンレー電気 17,500 2,727.00 47,722,500
岩崎電気 900 2,260.00 2,034,000
ウシオ電機 12,800 1,794.00 22,963,200
岡谷電機産業 1,800 316.00 568,800
ヘリオス テクノ ホールディング 2,100 289.00 606,900
エノモト 700 1,685.00 1,179,500
日本セラミック 2,300 2,436.00 5,602,800
遠藤照明 1,100 960.00 1,056,000
古河電池 1,800 1,238.00 2,228,400
双信電機 1,200 637.00 764,400
山一電機 1,800 1,989.00 3,580,200
図研 1,600 2,912.00 4,659,200
日本電子 5,200 6,230.00 32,396,000
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カシオ計算機 18,100 1,457.00 26,371,700
ファナック 22,000 22,920.00 504,240,000
日本シイエムケイ 4,900 536.00 2,626,400
エンプラス 600 2,801.00 1,680,600
大真空 3,400 1,209.00 4,110,600
ローム 11,200 9,600.00 107,520,000
浜松ホトニクス 18,000 5,830.00 104,940,000
三井ハイテック 2,500 8,190.00 20,475,000
新光電気工業 7,400 4,675.00 34,595,000
京セラ 35,300 6,899.00 243,534,700
太陽誘電 12,200 5,530.00 67,466,000
村田製作所 73,600 8,553.00 629,500,800
双葉電子工業 4,300 680.00 2,924,000
北陸電気工業 900 1,211.00 1,089,900
ニチコン 7,900 1,162.00 9,179,800
日本ケミコン 2,400 1,605.00 3,852,000
KOA 3,800 1,379.00 5,240,200
市光工業 3,000 507.00 1,521,000
小糸製作所 13,800 6,050.00 83,490,000
ミツバ 4,600 393.00 1,807,800
SCREENホールディングス 4,300 11,220.00 48,246,000
キヤノン電子 2,300 1,557.00 3,581,100
キヤノン 124,500 2,852.50 355,136,250
リコー 69,600 1,050.00 73,080,000
象印マホービン 6,800 1,392.00 9,465,600
MUTOHホールディングス 300 2,098.00 629,400
東京エレクトロン 15,900 56,870.00 904,233,000
トヨタ紡織 10,200 2,094.00 21,358,800
芦森工業 500 928.00 464,000
ユニプレス 3,700 823.00 3,045,100
豊田自動織機 20,300 8,950.00 181,685,000
モリタホールディングス 4,000 1,274.00 5,096,000
三櫻工業 3,500 824.00 2,884,000
デンソー 55,200 8,688.00 479,577,600
東海理化電機製作所 6,600 1,486.00 9,807,600
川崎重工業 18,300 2,203.00 40,314,900
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名村造船所 7,500 188.00 1,410,000
日本車輌製造 900 2,029.00 1,826,100
三菱ロジスネクスト 3,300 1,005.00 3,316,500
近畿車輛 400 1,016.00 406,400
日産自動車 295,600 605.40 178,956,240
いすゞ自動車 78,600 1,386.00 108,939,600
トヨタ自動車 1,269,400 2,236.50 2,839,013,100
日野自動車 31,300 962.00 30,110,600
三菱自動車工業 92,800 310.00 28,768,000
エフテック 1,700 543.00 923,100
レシップホールディングス 1,000 530.00 530,000
GMB 500 805.00 402,500
ファルテック 400 694.00 277,600
武蔵精密工業 5,600 1,773.00 9,928,800
日産車体 3,700 673.00 2,490,100
新明和工業 7,100 885.00 6,283,500
極東開発工業 4,700 1,426.00 6,702,200
トピー工業 2,100 1,089.00 2,286,900
ティラド 700 2,653.00 1,857,100
曙ブレーキ工業 13,700 175.00 2,397,500
タチエス 4,400 1,198.00 5,271,200
NOK 12,100 1,226.00 14,834,600
フタバ産業 6,300 420.00 2,646,000
KYB 2,600 2,980.00 7,748,000
大同メタル工業 4,800 622.00 2,985,600
プレス工業 12,400 379.00 4,699,600
ミクニ 3,200 437.00 1,398,400
太平洋工業 5,200 1,107.00 5,756,400
河西工業 3,100 295.00 914,500
アイシン 18,300 4,310.00 78,873,000
マツダ 78,700 892.00 70,200,400
今仙電機製作所 1,600 577.00 923,200
本田技研工業 197,300 3,399.00 670,622,700
スズキ 57,300 4,609.00 264,095,700
SUBARU 71,800 2,069.00 148,554,200
安永 1,200 851.00 1,021,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ヤマハ発動機 32,700 2,736.00 89,467,200
TBK 2,700 401.00 1,082,700
エクセディ 3,800 1,699.00 6,456,200
豊田合成 8,100 2,398.00 19,423,800
愛三工業 3,900 680.00 2,652,000
盟和産業 400 1,010.00 404,000
日本プラスト 2,000 542.00 1,084,000
ヨロズ 2,300 994.00 2,286,200
エフ・シー・シー 4,100 1,468.00 6,018,800
シマノ 10,100 26,840.00 271,084,000
テイ・エス テック 10,600 1,447.00 15,338,200
ジャムコ 1,500 825.00 1,237,500
テルモ 70,900 4,161.00 295,014,900
クリエートメディック 800 970.00 776,000
日機装 7,500 840.00 6,300,000
日本エム・ディ・エム 1,400 1,555.00 2,177,000
島津製作所 32,300 4,055.00 130,976,500
JMS 2,100 604.00 1,268,400
クボテック 500 275.00 137,500
長野計器 1,800 1,284.00 2,311,200
ブイ・テクノロジー 1,100 3,390.00 3,729,000
東京計器 1,600 1,006.00 1,609,600
愛知時計電機 400 5,470.00 2,188,000
インターアクション 1,300 1,938.00 2,519,400
オーバル 2,200 253.00 556,600
東京精密 4,200 4,810.00 20,202,000
マニー 10,000 1,643.00 16,430,000
ニコン 38,300 1,225.00 46,917,500
トプコン 11,800 1,346.00 15,882,800
オリンパス 131,400 2,443.00 321,010,200
理研計器 2,000 5,370.00 10,740,000
タムロン 1,900 2,535.00 4,816,500
HOYA 48,900 14,240.00 696,336,000
シード 1,200 518.00 621,600
ノーリツ鋼機 2,300 2,132.00 4,903,600
エー・アンド・デイ 2,300 982.00 2,258,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
朝日インテック 27,500 2,013.00 55,357,500
シチズン時計 29,400 485.00 14,259,000
リズム 800 1,233.00 986,400
大研医器 2,000 519.00 1,038,000
メニコン 8,300 2,666.00 22,127,800
シンシア 300 483.00 144,900
松風 1,000 1,808.00 1,808,000
セイコーホールディングス 3,500 2,111.00 7,388,500
ニプロ 18,700 1,056.00 19,747,200
中本パックス 700 1,718.00 1,202,600
スノーピーク 3,300 2,258.00 7,451,400
パラマウントベッドホールディングス 4,800 1,931.00 9,268,800
トランザクション 1,400 1,055.00 1,477,000
粧美堂 700 390.00 273,000
ニホンフラッシュ 2,100 1,021.00 2,144,100
前田工繊 2,800 3,405.00 9,534,000
永大産業 3,300 302.00 996,600
アートネイチャー 2,100 699.00 1,467,900
バンダイナムコホールディングス 22,500 7,875.00 177,187,500
アイフィスジャパン 600 659.00 395,400
共立印刷 4,200 149.00 625,800
SHOEI 2,400 4,060.00 9,744,000
フランスベッドホールディングス 3,200 885.00 2,832,000
パイロットコーポレーション 4,200 4,090.00 17,178,000
萩原工業 1,600 1,193.00 1,908,800
フジシールインターナショナル 6,100 2,180.00 13,298,000
タカラトミー 10,500 1,113.00 11,686,500
広済堂ホールディングス 1,600 744.00 1,190,400
エステールホールディングス 600 635.00 381,000
タカノ 900 650.00 585,000
プロネクサス 1,900 1,088.00 2,067,200
ホクシン 1,800 160.00 288,000
ウッドワン 800 1,001.00 800,800
大建工業 1,500 2,098.00 3,147,000
凸版印刷 38,100 2,153.00 82,029,300
大日本印刷 29,600 2,835.00 83,916,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
共同印刷 700 2,727.00 1,908,900
NISSHA 5,100 1,425.00 7,267,500
光村印刷 200 1,370.00 274,000
TAKARA & COMPANY 1,200 1,805.00 2,166,000
アシックス 22,200 2,160.00 47,952,000
ツツミ 600 1,766.00 1,059,600
ローランド 1,700 4,010.00 6,817,000
小松ウオール工業 800 1,885.00 1,508,000
ヤマハ 14,900 5,160.00 76,884,000
河合楽器製作所 700 3,050.00 2,135,000
クリナップ 2,300 528.00 1,214,400
ピジョン 15,100 2,399.00 36,224,900
兼松サステック 200 1,617.00 323,400
キングジム 2,000 885.00 1,770,000
リンテック 5,400 2,640.00 14,256,000
イトーキ 4,600 341.00 1,568,600
任天堂 14,100 53,950.00 760,695,000
三菱鉛筆 4,100 1,182.00 4,846,200
タカラスタンダード 5,200 1,365.00 7,098,000
コクヨ 12,000 1,663.00 19,956,000
ナカバヤシ 2,200 510.00 1,122,000
グローブライド 2,200 2,749.00 6,047,800
オカムラ 8,600 1,202.00 10,337,200
美津濃 2,500 2,167.00 5,417,500
東京電力ホールディングス 187,600 304.00 57,030,400
中部電力 76,700 1,252.00 96,028,400
関西電力 95,000 1,104.00 104,880,000
中国電力 39,200 949.00 37,200,800
北陸電力 22,900 593.00 13,579,700
東北電力 58,700 829.00 48,662,300
四国電力 22,600 823.00 18,599,800
九州電力 51,700 869.00 44,927,300
北海道電力 21,800 504.00 10,987,200
沖縄電力 5,300 1,440.00 7,632,000
電源開発 21,400 1,501.00 32,121,400
エフオン 1,500 523.00 784,500
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イーレックス 3,700 1,512.00 5,594,400
レノバ 4,900 1,712.00 8,388,800
東京瓦斯 48,000 2,224.00 106,752,000
大阪瓦斯 45,400 1,950.00 88,530,000
東邦瓦斯 11,500 2,955.00 33,982,500
北海道瓦斯 1,200 1,492.00 1,790,400
広島ガス 4,800 361.00 1,732,800
西部ガスホールディングス 2,800 2,182.00 6,109,600
静岡ガス 6,500 985.00 6,402,500
メタウォーター 2,600 1,860.00 4,836,000
SBSホールディングス 1,900 3,510.00 6,669,000
東武鉄道 24,500 2,698.00 66,101,000
相鉄ホールディングス 8,000 2,124.00 16,992,000
東急 63,200 1,519.00 96,000,800
京浜急行電鉄 32,200 1,172.00 37,738,400
小田急電鉄 37,300 2,079.00 77,546,700
京王電鉄 13,000 5,270.00 68,510,000
京成電鉄 17,400 3,080.00 53,592,000
富士急行 3,000 4,110.00 12,330,000
新京成電鉄 600 2,005.00 1,203,000
東日本旅客鉄道 44,100 6,702.00 295,558,200
西日本旅客鉄道 30,400 4,849.00 147,409,600
東海旅客鉄道 20,800 14,920.00 310,336,000
西武ホールディングス 32,700 1,136.00 37,147,200
鴻池運輸 4,000 1,153.00 4,612,000
西日本鉄道 6,900 2,585.00 17,836,500
ハマキョウレックス 1,800 2,856.00 5,140,800
サカイ引越センター 1,200 4,455.00 5,346,000
近鉄グループホールディングス 23,700 3,345.00 79,276,500
阪急阪神ホールディングス 29,700 3,345.00 99,346,500
南海電気鉄道 10,600 2,249.00 23,839,400
京阪ホールディングス 10,600 2,658.00 28,174,800
神戸電鉄 600 3,180.00 1,908,000
名古屋鉄道 19,500 1,839.00 35,860,500
山陽電気鉄道 1,800 1,968.00 3,542,400
アルプス物流 1,700 1,008.00 1,713,600
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ヤマトホールディングス 33,300 2,417.00 80,486,100
山九 6,200 4,590.00 28,458,000
丸運 1,300 241.00 313,300
丸全昭和運輸 1,900 3,070.00 5,833,000
センコーグループホールディングス 11,900 918.00 10,924,200
トナミホールディングス 600 3,760.00 2,256,000
ニッコンホールディングス 8,000 2,139.00 17,112,000
日本石油輸送 300 2,632.00 789,600
福山通運 3,900 3,640.00 14,196,000
セイノーホールディングス 16,200 1,128.00 18,273,600
エスライン 700 880.00 616,000
神奈川中央交通 600 3,305.00 1,983,000
日立物流 4,600 5,270.00 24,242,000
丸和運輸機関 5,000 1,358.00 6,790,000
C&Fロジホールディングス 2,400 1,369.00 3,285,600
九州旅客鉄道 18,400 2,371.00 43,626,400
SGホールディングス 44,800 2,383.00 106,758,400
NIPPON EXPRESSホールディン
グス 8,200 6,710.00 55,022,000
日本郵船 19,800 8,150.00 161,370,000
商船三井 13,100 8,040.00 105,324,000
川崎汽船 7,300 6,500.00 47,450,000
NSユナイテッド海運 1,300 2,900.00 3,770,000
明治海運 2,800 692.00 1,937,600
飯野海運 11,000 513.00 5,643,000
共栄タンカー 400 873.00 349,200
乾汽船 1,600 2,226.00 3,561,600
日本航空 54,400 2,137.00 116,252,800
ANAホールディングス 60,300 2,385.50 143,845,650
パスコ 400 1,291.00 516,400
トランコム 700 8,200.00 5,740,000
日新 1,900 1,584.00 3,009,600
三菱倉庫 7,500 2,735.00 20,512,500
三井倉庫ホールディングス 2,500 2,341.00 5,852,500
住友倉庫 8,400 1,996.00 16,766,400
澁澤倉庫 1,400 2,116.00 2,962,400
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東陽倉庫 4,000 314.00 1,256,000
日本トランスシティ 5,200 642.00 3,338,400
ケイヒン 400 1,314.00 525,600
中央倉庫 1,400 979.00 1,370,600
川西倉庫 400 1,082.00 432,800
安田倉庫 1,900 964.00 1,831,600
ファイズホールディングス 500 534.00 267,000
東洋埠頭 700 1,428.00 999,600
宇徳 1,600 723.00 1,156,800
上組 13,100 2,216.00 29,029,600
サンリツ 700 826.00 578,200
キムラユニティー 600 1,258.00 754,800
キユーソー流通システム 1,200 838.00 1,005,600
近鉄エクスプレス 4,500 2,777.00 12,496,500
東海運 1,300 303.00 393,900
エーアイテイー 1,500 1,472.00 2,208,000
内外トランスライン 900 1,834.00 1,650,600
日本コンセプト 800 1,317.00 1,053,600
NECネッツエスアイ 8,100 1,735.00 14,053,500
クロスキャット 600 1,400.00 840,000
システナ 35,100 349.00 12,249,900
デジタルアーツ 1,300 6,660.00 8,658,000
日鉄ソリューションズ 3,600 3,325.00 11,970,000
キューブシステム 1,200 927.00 1,112,400
WOW WORLD 300 1,455.00 436,500
コア 1,000 1,499.00 1,499,000
ラクーンホールディングス 1,700 1,161.00 1,973,700
ソリトンシステムズ 1,200 1,286.00 1,543,200
ソフトクリエイトホールディングス 1,100 3,640.00 4,004,000
TIS 23,500 3,050.00 71,675,000
JNSホールディングス 1,100 404.00 444,400
グリー 15,100 851.00 12,850,100
GMOペパボ 300 2,192.00 657,600
コーエーテクモホールディングス 7,800 3,940.00 30,732,000
三菱総合研究所 1,100 3,800.00 4,180,000
ボルテージ 700 337.00 235,900
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電算 300 2,259.00 677,700
AGS 1,200 850.00 1,020,000
ファインデックス 2,100 903.00 1,896,300
ブレインパッド 1,900 1,092.00 2,074,800
KLab 4,500 438.00 1,971,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 3,600 905.00 3,258,000
ネクソン 55,500 2,050.00 113,775,000
アイスタイル 7,500 200.00 1,500,000
エムアップホールディングス 2,800 733.00 2,052,400
エイチーム 1,700 731.00 1,242,700
エニグモ 2,700 605.00 1,633,500
テクノスジャパン 1,900 477.00 906,300
enish 1,500 353.00 529,500
コロプラ 8,100 651.00 5,273,100
オルトプラス 1,900 299.00 568,100
ブロードリーフ 12,200 356.00 4,343,200
クロス・マーケティンググループ 900 793.00 713,700
デジタルハーツホールディングス 1,100 1,673.00 1,840,300
システム情報 1,800 876.00 1,576,800
メディアドゥ 900 2,611.00 2,349,900
じげん 6,900 279.00 1,925,100
ブイキューブ 2,500 803.00 2,007,500
エンカレッジ・テクノロジ 500 534.00 267,000
サイバーリンクス 800 852.00 681,600
ディー・エル・イー 1,600 223.00 356,800
フィックスターズ 2,600 750.00 1,950,000
CARTA HOLDINGS 1,000 1,854.00 1,854,000
オプティム 1,700 1,007.00 1,711,900
セレス 900 1,863.00 1,676,700
SHIFT 1,200 18,560.00 22,272,000
ティーガイア 2,200 1,666.00 3,665,200
セック 400 2,205.00 882,000
テクマトリックス 4,200 1,691.00 7,102,200
プロシップ 800 1,380.00 1,104,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 6,700 2,385.00 15,979,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GMOペイメントゲートウェイ 4,800 10,110.00 48,528,000
ザッパラス 1,000 491.00 491,000
システムリサーチ 700 1,754.00 1,227,800
インターネットイニシアティブ 6,600 3,865.00 25,509,000
さくらインターネット 2,600 500.00 1,300,000
ヴィンクス 700 854.00 597,800
GMOグローバルサイン・ホールディングス 500 3,475.00 1,737,500
SRAホールディングス 1,200 2,758.00 3,309,600
システムインテグレータ 800 506.00 404,800
朝日ネット 2,200 593.00 1,304,600
eBASE 2,900 516.00 1,496,400
アバント 2,600 990.00 2,574,000
アドソル日進 900 1,607.00 1,446,300
ODKソリューションズ 500 630.00 315,000
フリービット 1,500 879.00 1,318,500
コムチュア 2,800 2,761.00 7,730,800
サイバーコム 400 1,052.00 420,800
アステリア 1,800 854.00 1,537,200
アイル 1,400 1,209.00 1,692,600
マークラインズ 1,200 2,502.00 3,002,400
メディカル・データ・ビジョン 3,100 1,056.00 3,273,600
gumi 3,400 556.00 1,890,400
ショーケース 500 451.00 225,500
モバイルファクトリー 600 795.00 477,000
テラスカイ 900 1,446.00 1,301,400
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 1,100 1,176.00 1,293,600
PCIホールディングス 1,100 1,002.00 1,102,200
パイプドHD 400 2,340.00 936,000
アイビーシー 400 637.00 254,800
ネオジャパン 700 1,092.00 764,400
PR TIMES 500 2,714.00 1,357,000
ラクス 8,500 2,405.00 20,442,500
ランドコンピュータ 600 820.00 492,000
ダブルスタンダード 700 2,392.00 1,674,400
オープンドア 1,500 1,448.00 2,172,000
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マイネット 900 469.00 422,100
アカツキ 1,100 2,647.00 2,911,700
ベネフィットジャパン 200 2,090.00 418,000
Ubicomホールディングス 600 2,091.00 1,254,600
カナミックネットワーク 2,600 442.00 1,149,200
ノムラシステムコーポレーション 1,200 247.00 296,400
チェンジ 4,500 1,424.00 6,408,000
シンクロ・フード 1,200 289.00 346,800
オークネット 1,300 1,500.00 1,950,000
キャピタル・アセット・プランニング 500 704.00 352,000
セグエグループ 600 611.00 366,600
エイトレッド 300 2,032.00 609,600
マクロミル 5,000 1,071.00 5,355,000
ビーグリー 600 1,090.00 654,000
オロ 800 2,361.00 1,888,800
ユーザーローカル 700 1,442.00 1,009,400
テモナ 500 398.00 199,000
ニーズウェル 600 586.00 351,600
マネーフォワード 3,700 4,835.00 17,889,500
サインポスト 800 861.00 688,800
電算システムホールディングス 1,000 2,624.00 2,624,000
ソルクシーズ 2,100 408.00 856,800
フェイス 600 651.00 390,600
プロトコーポレーション 2,600 1,315.00 3,419,000
ハイマックス 700 1,134.00 793,800
野村総合研究所 47,500 4,145.00 196,887,500
サイバネットシステム 1,700 644.00 1,094,800
CEホールディングス 1,300 463.00 601,900
日本システム技術 500 2,212.00 1,106,000
インテージホールディングス 3,100 1,731.00 5,366,100
東邦システムサイエンス 600 958.00 574,800
ソースネクスト 10,500 158.00 1,659,000
インフォコム 2,700 1,858.00 5,016,600
シンプレクス・ホールディングス 2,600 2,299.00 5,977,400
HEROZ 700 1,012.00 708,400
ラクスル 2,700 3,750.00 10,125,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IPS 700 1,776.00 1,243,200
FIG 2,700 268.00 723,600
システムサポート 700 972.00 680,400
イーソル 1,500 525.00 787,500
アルテリア・ネットワークス 3,100 1,340.00 4,154,000
EduLab 200 722.00 144,400
東海ソフト 400 889.00 355,600
ウイングアーク1st 1,400 1,305.00 1,827,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 600 2,032.00 1,219,200
サーバーワークス 400 2,352.00 940,800
東名 200 906.00 181,200
ヴィッツ 200 1,286.00 257,200
トビラシステムズ 500 789.00 394,500
Sansan 8,700 1,424.00 12,388,800
Link-U 400 715.00 286,000
ギフティ 2,200 1,257.00 2,765,400
ベース 400 3,950.00 1,580,000
JMDC 2,300 5,440.00 12,512,000
フォーカスシステムズ 1,600 901.00 1,441,600
クレスコ 1,800 1,785.00 3,213,000
フジ・メディア・ホールディングス 23,700 1,156.00 27,397,200
オービック 7,700 18,200.00 140,140,000
ジャストシステム 3,500 4,825.00 16,887,500
TDCソフト 2,100 999.00 2,097,900
Zホールディングス 357,400 561.20 200,572,880
トレンドマイクロ 13,100 5,910.00 77,421,000
IDホールディングス 1,500 843.00 1,264,500
日本オラクル 5,000 8,720.00 43,600,000
アルファシステムズ 700 3,575.00 2,502,500
フューチャー 5,200 1,500.00 7,800,000
CAC Holdings 1,400 1,334.00 1,867,600
SBテクノロジー 1,100 2,290.00 2,519,000
トーセ 700 704.00 492,800
オービックビジネスコンサルタント 2,300 4,300.00 9,890,000
伊藤忠テクノソリューションズ 11,200 3,250.00 36,400,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アイティフォー 3,000 773.00 2,319,000
東計電算 300 4,730.00 1,419,000
エックスネット 400 960.00 384,000
大塚商会 13,300 4,680.00 62,244,000
サイボウズ 3,300 1,411.00 4,656,300
電通国際情報サービス 3,600 3,445.00 12,402,000
ACCESS 2,800 566.00 1,584,800
デジタルガレージ 4,100 4,305.00 17,650,500
EMシステムズ 4,100 647.00 2,652,700
ウェザーニューズ 700 7,540.00 5,278,000
CIJ 1,600 822.00 1,315,200
ビジネスエンジニアリング 300 3,585.00 1,075,500
日本エンタープライズ 2,500 166.00 415,000
WOWOW 1,200 1,681.00 2,017,200
スカラ 2,200 656.00 1,443,200
インテリジェント ウェイブ 1,400 512.00 716,800
IMAGICA GROUP 2,100 571.00 1,199,100
ネットワンシステムズ 9,400 2,823.00 26,536,200
システムソフト 5,300 101.00 535,300
アルゴグラフィックス 1,900 3,330.00 6,327,000
マーベラス 3,900 726.00 2,831,400
エイベックス 4,200 1,280.00 5,376,000
日本ユニシス 7,700 3,045.00 23,446,500
兼松エレクトロニクス 1,300 3,830.00 4,979,000
都築電気 1,300 1,597.00 2,076,100
TBSホールディングス 15,000 1,697.00 25,455,000
日本テレビホールディングス 20,500 1,215.00 24,907,500
朝日放送グループホールディングス 2,400 699.00 1,677,600
テレビ朝日ホールディングス 5,900 1,505.00 8,879,500
スカパーJSATホールディングス 20,800 433.00 9,006,400
テレビ東京ホールディングス 1,800 1,982.00 3,567,600
日本BS放送 800 1,110.00 888,000
ビジョン 4,200 934.00 3,922,800
スマートバリュー 600 470.00 282,000
USEN-NEXT HOLDINGS 2,300 2,424.00 5,575,200
ワイヤレスゲート 1,000 299.00 299,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コネクシオ 1,700 1,400.00 2,380,000
日本通信 20,500 164.00 3,362,000
クロップス 400 904.00 361,600
日本電信電話 257,300 3,284.00 844,973,200
KDDI 179,300 3,653.00 654,982,900
ソフトバンク 372,500 1,450.00 540,125,000
光通信 2,900 14,270.00 41,383,000
エムティーアイ 2,400 563.00 1,351,200
GMOインターネット 8,700 2,409.00 20,958,300
ファイバーゲート 800 1,060.00 848,000
アイドママーケティングコミュニケーション 500 279.00 139,500
KADOKAWA 13,400 2,367.00 31,717,800
学研ホールディングス 3,500 1,024.00 3,584,000
ゼンリン 4,000 960.00 3,840,000
昭文社ホールディングス 1,000 436.00 436,000
インプレスホールディングス 2,000 205.00 410,000
アイネット 1,300 1,261.00 1,639,300
松竹 1,600 11,810.00 18,896,000
東宝 14,500 4,480.00 64,960,000
東映 800 15,990.00 12,792,000
エヌ・ティ・ティ・データ 65,500 2,176.00 142,528,000
ピー・シー・エー 1,400 1,517.00 2,123,800
ビジネスブレイン太田昭和 800 1,696.00 1,356,800
DTS 4,700 2,565.00 12,055,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス 11,400 5,550.00 63,270,000
シーイーシー 2,600 1,069.00 2,779,400
カプコン 23,200 2,592.00 60,134,400
アイ・エス・ビー 1,100 919.00 1,010,900
ジャステック 1,400 1,038.00 1,453,200
SCSK 17,000 1,954.00 33,218,000
日本システムウエア 900 2,134.00 1,920,600
アイネス 2,200 1,520.00 3,344,000
TKC 4,200 3,015.00 12,663,000
富士ソフト 2,600 4,910.00 12,766,000
NSD 7,900 1,955.00 15,444,500
コナミホールディングス 8,900 5,910.00 52,599,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
福井コンピュータホールディングス 1,100 2,928.00 3,220,800
JBCCホールディングス 1,700 1,615.00 2,745,500
ミロク情報サービス 2,200 1,181.00 2,598,200
ソフトバンクグループ 147,500 5,069.00 747,677,500
ホウスイ 200 809.00 161,800
高千穂交易 900 1,484.00 1,335,600
オルバヘルスケアホールディングス 400 1,375.00 550,000
伊藤忠食品 600 4,960.00 2,976,000
エレマテック 2,000 1,020.00 2,040,000
JALUX 600 2,548.00 1,528,800
あらた 2,000 4,050.00 8,100,000
トーメンデバイス 400 6,130.00 2,452,000
東京エレクトロン デバイス 700 5,490.00 3,843,000
フィールズ 2,200 479.00 1,053,800
双日 27,300 1,768.00 48,266,400
アルフレッサ ホールディングス 27,400 1,595.00 43,703,000
横浜冷凍 6,900 850.00 5,865,000
神栄 300 860.00 258,000
ラサ商事 1,300 977.00 1,270,100
アルコニックス 3,100 1,287.00 3,989,700
神戸物産 19,200 3,600.00 69,120,000
ハイパー 600 483.00 289,800
あい ホールディングス 3,500 1,760.00 6,160,000
ディーブイエックス 800 1,022.00 817,600
ダイワボウホールディングス 12,000 1,654.00 19,848,000
マクニカ・富士エレホールディングス 5,900 2,397.00 14,142,300
ラクト・ジャパン 800 1,842.00 1,473,600
グリムス 1,100 1,963.00 2,159,300
バイタルケーエスケー・ホールディングス 4,300 790.00 3,397,000
八洲電機 1,800 971.00 1,747,800
メディアスホールディングス 1,400 856.00 1,198,400
レスターホールディングス 2,300 1,927.00 4,432,100
ジューテックホールディングス 600 1,161.00 696,600
大光 900 660.00 594,000
OCHIホールディングス 700 1,335.00 934,500
TOKAIホールディングス 12,000 863.00 10,356,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
黒谷 700 623.00 436,100
Cominix 400 733.00 293,200
三洋貿易 2,500 989.00 2,472,500
ビューティガレージ 400 2,849.00 1,139,600
ウイン・パートナーズ 1,800 942.00 1,695,600
ミタチ産業 700 936.00 655,200
シップヘルスケアホールディングス 7,900 2,581.00 20,389,900
明治電機工業 800 1,248.00 998,400
デリカフーズホールディングス 1,000 566.00 566,000
スターティアホールディングス 600 760.00 456,000
コメダホールディングス 5,400 2,020.00 10,908,000
ピーバンドットコム 300 619.00 185,700
アセンテック 800 730.00 584,000
富士興産 600 1,007.00 604,200
協栄産業 200 1,714.00 342,800
フルサト・マルカホールディングス 2,400 2,226.00 5,342,400
ヤマエグループホールディングス 1,700 1,007.00 1,711,900
小野建 2,400 1,623.00 3,895,200
南陽 500 1,912.00 956,000
佐鳥電機 1,500 904.00 1,356,000
エコートレーディング 500 592.00 296,000
伯東 1,500 2,389.00 3,583,500
コンドーテック 1,900 1,005.00 1,909,500
中山福 1,300 354.00 460,200
ナガイレーベン 3,300 2,177.00 7,184,100
三菱食品 2,400 2,817.00 6,760,800
松田産業 1,800 2,277.00 4,098,600
第一興商 4,700 3,275.00 15,392,500
メディパルホールディングス 26,600 2,070.00 55,062,000
SPK 1,000 1,300.00 1,300,000
萩原電気ホールディングス 900 1,965.00 1,768,500
アズワン 3,500 5,710.00 19,985,000
スズデン 900 1,768.00 1,591,200
尾家産業 600 996.00 597,600
シモジマ 1,500 1,045.00 1,567,500
ドウシシャ 2,300 1,503.00 3,456,900
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小津産業 500 1,938.00 969,000
高速 1,500 1,507.00 2,260,500
たけびし 900 1,415.00 1,273,500
リックス 600 1,486.00 891,600
丸文 2,200 738.00 1,623,600
ハピネット 2,100 1,495.00 3,139,500
橋本総業ホールディングス 500 1,986.00 993,000
日本ライフライン 7,300 1,066.00 7,781,800
タカショー 1,900 663.00 1,259,700
IDOM 7,500 668.00 5,010,000
進和 1,500 2,069.00 3,103,500
エスケイジャパン 600 422.00 253,200
ダイトロン 1,000 1,965.00 1,965,000
シークス 3,500 1,269.00 4,441,500
田中商事 800 631.00 504,800
オーハシテクニカ 1,300 1,353.00 1,758,900
白銅 800 2,598.00 2,078,400
ダイコー通産 300 1,145.00 343,500
伊藤忠商事 172,600 3,675.00 634,305,000
丸紅 243,500 1,130.00 275,155,000
高島 400 2,330.00 932,000
長瀬産業 13,600 1,821.00 24,765,600
蝶理 1,400 1,767.00 2,473,800
豊田通商 24,800 4,655.00 115,444,000
三共生興 3,300 567.00 1,871,100
兼松 9,200 1,241.00 11,417,200
ツカモトコーポレーション 400 1,316.00 526,400
三井物産 191,700 2,799.00 536,568,300
日本紙パルプ商事 1,300 3,970.00 5,161,000
カメイ 2,900 1,015.00 2,943,500
東都水産 100 3,965.00 396,500
OUGホールディングス 400 2,688.00 1,075,200
スターゼン 1,800 2,025.00 3,645,000
山善 10,400 988.00 10,275,200
椿本興業 500 4,285.00 2,142,500
住友商事 155,800 1,733.00 270,001,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
内田洋行 1,100 4,515.00 4,966,500
三菱商事 185,000 3,812.00 705,220,000
第一実業 1,100 4,340.00 4,774,000
キヤノンマーケティングジャパン 6,100 2,274.00 13,871,400
西華産業 1,300 1,538.00 1,999,400
佐藤商事 2,000 1,118.00 2,236,000
菱洋エレクトロ 1,500 2,325.00 3,487,500
東京産業 2,200 704.00 1,548,800
ユアサ商事 2,300 2,881.00 6,626,300
神鋼商事 600 3,325.00 1,995,000
トルク 1,300 202.00 262,600
阪和興業 4,900 3,145.00 15,410,500
正栄食品工業 1,600 3,975.00 6,360,000
カナデン 2,000 1,026.00 2,052,000
菱電商事 2,000 1,684.00 3,368,000
岩谷産業 5,900 5,650.00 33,335,000
ナイス 900 1,744.00 1,569,600
ニチモウ 400 2,559.00 1,023,600
極東貿易 700 2,598.00 1,818,600
アステナホールディングス 3,500 377.00 1,319,500
三愛石油 6,100 942.00 5,746,200
稲畑産業 5,400 1,693.00 9,142,200
GSIクレオス 1,200 1,186.00 1,423,200
明和産業 2,300 1,073.00 2,467,900
クワザワホールディングス 1,000 592.00 592,000
ワキタ 5,300 997.00 5,284,100
東邦ホールディングス 7,900 1,716.00 13,556,400
サンゲツ 6,500 1,596.00 10,374,000
ミツウロコグループホールディングス 3,600 1,070.00 3,852,000
シナネンホールディングス 900 3,085.00 2,776,500
伊藤忠エネクス 5,500 1,010.00 5,555,000
サンリオ 7,600 2,188.00 16,628,800
サンワテクノス 1,500 1,286.00 1,929,000
リョーサン 2,700 2,172.00 5,864,400
新光商事 3,700 865.00 3,200,500
トーホー 1,100 1,048.00 1,152,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三信電気 1,100 1,480.00 1,628,000
東陽テクニカ 2,400 1,050.00 2,520,000
モスフードサービス 3,200 3,020.00 9,664,000
加賀電子 2,200 2,891.00 6,360,200
ソーダニッカ 2,400 820.00 1,968,000
立花エレテック 2,000 1,531.00 3,062,000
フォーバル 1,100 843.00 927,300
PALTAC 3,500 4,180.00 14,630,000
三谷産業 2,900 307.00 890,300
太平洋興発 900 628.00 565,200
西本Wismettacホールディングス 600 2,900.00 1,740,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 200 1,941.00 388,200
コーア商事ホールディングス 1,800 590.00 1,062,000
国際紙パルプ商事 5,100 301.00 1,535,100
ヤマタネ 1,100 1,606.00 1,766,600
丸紅建材リース 200 1,756.00 351,200
日鉄物産 1,800 5,050.00 9,090,000
泉州電業 700 6,140.00 4,298,000
トラスコ中山 5,100 2,528.00 12,892,800
オートバックスセブン 8,300 1,384.00 11,487,200
モリト 1,800 682.00 1,227,600
加藤産業 3,600 3,265.00 11,754,000
北恵 600 833.00 499,800
イノテック 1,500 1,405.00 2,107,500
イエローハット 4,300 1,588.00 6,828,400
JKホールディングス 2,000 1,070.00 2,140,000
日伝 2,000 2,220.00 4,440,000
北沢産業 1,600 230.00 368,000
杉本商事 1,200 2,178.00 2,613,600
因幡電機産業 6,600 2,651.00 17,496,600
東テク 800 2,443.00 1,954,400
ミスミグループ本社 31,000 3,675.00 113,925,000
アルテック 1,600 252.00 403,200
タキヒヨー 700 1,380.00 966,000
蔵王産業 500 1,783.00 891,500
スズケン 9,600 3,335.00 32,016,000
167/333
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ジェコス 1,700 805.00 1,368,500
グローセル 2,900 410.00 1,189,000
ローソン 5,500 4,985.00 27,417,500
サンエー 1,900 4,100.00 7,790,000
カワチ薬品 1,900 2,232.00 4,240,800
エービーシー・マート 3,900 5,430.00 21,177,000
ハードオフコーポレーション 1,100 730.00 803,000
アスクル 4,000 1,374.00 5,496,000
ゲオホールディングス 3,300 1,162.00 3,834,600
アダストリア 2,700 1,658.00 4,476,600
ジーフット 1,500 303.00 454,500
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 400 386.00 154,400
くら寿司 2,600 3,435.00 8,931,000
キャンドゥ 1,200 2,097.00 2,516,400
アイケイ 700 352.00 246,400
パルグループホールディングス 2,200 1,592.00 3,502,400
エディオン 11,300 1,068.00 12,068,400
サーラコーポレーション 5,000 628.00 3,140,000
ワッツ 1,200 688.00 825,600
ハローズ 1,100 2,758.00 3,033,800
フジオフードグループ本社 2,100 1,259.00 2,643,900
あみやき亭 600 2,873.00 1,723,800
ひらまつ 5,200 178.00 925,600
大黒天物産 800 4,540.00 3,632,000
ハニーズホールディングス 2,000 1,011.00 2,022,000
ファーマライズホールディングス 600 723.00 433,800
アルペン 1,900 1,955.00 3,714,500
ハブ 800 550.00 440,000
クオールホールディングス 3,000 1,314.00 3,942,000
ジンズホールディングス 1,700 6,900.00 11,730,000
ビックカメラ 14,600 1,005.00 14,673,000
DCMホールディングス 15,200 1,081.00 16,431,200
ペッパーフードサービス 3,400 344.00 1,169,600
MonotaRO 31,200 1,845.00 57,564,000
東京一番フーズ 600 587.00 352,200
DDホールディングス 1,300 530.00 689,000
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きちりホールディングス 700 352.00 246,400
アークランドサービスホールディングス 1,800 2,149.00 3,868,200
J.フロント リテイリング 29,500 1,009.00 29,765,500
ドトール・日レスホールディングス 4,300 1,543.00 6,634,900
マツキヨココカラ&カンパニー 15,200 3,890.00 59,128,000
ブロンコビリー 1,400 2,134.00 2,987,600
ZOZO 17,000 2,796.00 47,532,000
トレジャー・ファクトリー 700 804.00 562,800
物語コーポレーション 1,300 6,170.00 8,021,000
三越伊勢丹ホールディングス 43,200 884.00 38,188,800
Hamee 600 1,003.00 601,800
マーケットエンタープライズ 200 724.00 144,800
ウエルシアホールディングス 13,000 3,190.00 41,470,000
クリエイトSDホールディングス 3,600 3,090.00 11,124,000
丸善CHIホールディングス 2,900 360.00 1,044,000
ミサワ 500 700.00 350,000
ティーライフ 300 1,345.00 403,500
エー・ピーホールディングス 500 438.00 219,000
チムニー 800 1,150.00 920,000
シュッピン 2,100 1,114.00 2,339,400
オイシックス・ラ・大地 3,500 2,277.00 7,969,500
ネクステージ 5,000 2,879.00 14,395,000
ジョイフル本田 7,200 1,534.00 11,044,800
鳥貴族ホールディングス 900 1,672.00 1,504,800
ホットランド 1,800 1,213.00 2,183,400
すかいらーくホールディングス 31,900 1,480.00 47,212,000
SFPホールディングス 1,200 1,397.00 1,676,400
綿半ホールディングス 1,900 1,268.00 2,409,200
ヨシックスホールディングス 500 1,915.00 957,500
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 7,200 1,057.00 7,610,400
ゴルフダイジェスト・オンライン 1,300 1,046.00 1,359,800
BEENOS 1,200 1,845.00 2,214,000
あさひ 2,000 1,396.00 2,792,000
日本調剤 1,500 1,325.00 1,987,500
コスモス薬品 2,500 14,670.00 36,675,000
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トーエル 1,200 834.00 1,000,800
セブン&アイ・ホールディングス 96,600 5,283.00 510,337,800
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 13,100 715.00 9,366,500
ツルハホールディングス 5,400 9,570.00 51,678,000
サンマルクホールディングス 1,900 1,465.00 2,783,500
フェリシモ 500 1,183.00 591,500
トリドールホールディングス 6,100 2,226.00 13,578,600
TOKYO BASE 2,300 446.00 1,025,800
ウイルプラスホールディングス 400 1,000.00 400,000
JMホールディングス 1,700 1,597.00 2,714,900
サツドラホールディングス 1,100 619.00 680,900
アレンザホールディングス 1,900 1,067.00 2,027,300
串カツ田中ホールディングス 700 2,037.00 1,425,900
バロックジャパンリミテッド 1,700 903.00 1,535,100
クスリのアオキホールディングス 2,500 6,880.00 17,200,000
力の源ホールディングス 1,300 537.00 698,100
FOOD & LIFE COMPANIE
S 14,400 3,370.00 48,528,000
メディカルシステムネットワーク 2,400 509.00 1,221,600
一家ホールディングス 500 524.00 262,000
藤久ホールディングス 600 727.00 436,200
はるやまホールディングス 1,200 494.00 592,800
ノジマ 4,000 2,300.00 9,200,000
カッパ・クリエイト 3,500 1,336.00 4,676,000
ライトオン 1,800 695.00 1,251,000
良品計画 28,400 1,580.00 44,872,000
三城ホールディングス 3,000 230.00 690,000
アドヴァングループ 2,500 974.00 2,435,000
アルビス 800 2,173.00 1,738,400
コナカ 2,900 342.00 991,800
ハウス オブ ローゼ 300 1,667.00 500,100
G-7ホールディングス 2,700 1,408.00 3,801,600
イオン北海道 4,300 1,077.00 4,631,100
コジマ 4,200 529.00 2,221,800
ヒマラヤ 900 995.00 895,500
コーナン商事 3,500 3,385.00 11,847,500
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エコス 900 1,976.00 1,778,400
ワタミ 3,000 879.00 2,637,000
マルシェ 600 408.00 244,800
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 49,400 1,537.00 75,927,800
西松屋チェーン 5,400 1,407.00 7,597,800
ゼンショーホールディングス 12,000 2,732.00 32,784,000
幸楽苑ホールディングス 1,600 1,317.00 2,107,200
ハークスレイ 1,000 464.00 464,000
サイゼリヤ 3,700 2,613.00 9,668,100
VTホールディングス 9,300 449.00 4,175,700
魚力 700 2,001.00 1,400,700
ポプラ 600 132.00 79,200
フジ・コーポレーション 1,300 1,136.00 1,476,800
ユナイテッドアローズ 2,600 1,792.00 4,659,200
ハイデイ日高 3,600 1,645.00 5,922,000
YU-WA Creation Holdi
ngs 1,400 202.00 282,800
コロワイド 10,100 1,629.00 16,452,900
ピーシーデポコーポレーション 2,900 289.00 838,100
壱番屋 1,700 4,630.00 7,871,000
トップカルチャー 900 278.00 250,200
PLANT 600 678.00 406,800
スギホールディングス 4,900 6,960.00 34,104,000
薬王堂ホールディングス 1,200 2,300.00 2,760,000
ヴィア・ホールディングス 3,100 146.00 452,600
スクロール 3,800 834.00 3,169,200
ヨンドシーホールディングス 2,300 1,742.00 4,006,600
木曽路 3,300 2,198.00 7,253,400
SRSホールディングス 3,400 768.00 2,611,200
千趣会 4,500 366.00 1,647,000
タカキュー 1,800 106.00 190,800
リテールパートナーズ 3,000 1,199.00 3,597,000
ケーヨー 4,600 852.00 3,919,200
上新電機 2,800 2,062.00 5,773,600
日本瓦斯 12,000 1,478.00 17,736,000
ロイヤルホールディングス 4,200 1,788.00 7,509,600
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東天紅 200 951.00 190,200
いなげや 3,100 1,374.00 4,259,400
チヨダ 2,400 754.00 1,809,600
ライフコーポレーション 2,300 3,055.00 7,026,500
リンガーハット 3,000 2,227.00 6,681,000
MrMaxHD 3,100 599.00 1,856,900
テンアライド 2,400 307.00 736,800
AOKIホールディングス 4,800 599.00 2,875,200
オークワ 3,900 907.00 3,537,300
コメリ 3,800 2,549.00 9,686,200
青山商事 5,100 658.00 3,355,800
しまむら 2,900 10,340.00 29,986,000
はせがわ 1,300 287.00 373,100
高島屋 18,000 1,073.00 19,314,000
松屋 5,000 701.00 3,505,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 11,700 783.00 9,161,100
近鉄百貨店 900 2,607.00 2,346,300
丸井グループ 19,500 2,129.00 41,515,500
アクシアル リテイリング 1,900 3,255.00 6,184,500
井筒屋 1,200 375.00 450,000
イオン 95,000 2,546.50 241,917,500
イズミ 4,500 3,200.00 14,400,000
平和堂 4,600 1,915.00 8,809,000
フジ 3,000 1,879.00 5,637,000
ヤオコー 2,800 6,590.00 18,452,000
ゼビオホールディングス 3,400 883.00 3,002,200
ケーズホールディングス 22,800 1,109.00 25,285,200
Olympicグループ 1,300 686.00 891,800
日産東京販売ホールディングス 3,600 225.00 810,000
シルバーライフ 500 1,030.00 515,000
Genky DrugStores 1,100 4,140.00 4,554,000
ナルミヤ・インターナショナル 600 1,165.00 699,000
ブックオフグループホールディングス 1,400 1,019.00 1,426,600
ギフト 400 2,277.00 910,800
アインホールディングス 3,600 5,800.00 20,880,000
元気寿司 700 2,440.00 1,708,000
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ヤマダホールディングス 90,300 391.00 35,307,300
アークランドサカモト 3,900 1,542.00 6,013,800
ニトリホールディングス 9,800 16,835.00 164,983,000
グルメ杵屋 2,000 976.00 1,952,000
愛眼 1,700 177.00 300,900
ケーユーホールディングス 1,300 981.00 1,275,300
吉野家ホールディングス 8,600 2,406.00 20,691,600
松屋フーズホールディングス 1,200 3,560.00 4,272,000
サガミホールディングス 3,800 1,047.00 3,978,600
関西スーパーマーケット 1,900 1,019.00 1,936,100
王将フードサービス 1,600 5,860.00 9,376,000
プレナス 2,800 1,970.00 5,516,000
ミニストップ 1,800 1,467.00 2,640,600
アークス 4,700 2,133.00 10,025,100
バローホールディングス 5,500 2,186.00 12,023,000
ベルク 1,100 5,420.00 5,962,000
大庄 1,300 996.00 1,294,800
ファーストリテイリング 3,300 68,000.00 224,400,000
サンドラッグ 9,300 2,923.00 27,183,900
サックスバー ホールディングス 2,300 515.00 1,184,500
ヤマザワ 600 1,584.00 950,400
やまや 500 2,425.00 1,212,500
ベルーナ 5,300 715.00 3,789,500
島根銀行 800 549.00 439,200
じもとホールディングス 1,800 652.00 1,173,600
めぶきフィナンシャルグループ 128,400 255.00 32,742,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ 3,100 1,573.00 4,876,300
九州フィナンシャルグループ 50,500 442.00 22,321,000
ゆうちょ銀行 58,300 1,110.00 64,713,000
富山第一銀行 5,900 302.00 1,781,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ 141,200 469.00 66,222,800
西日本フィナンシャルホールディングス 16,100 796.00 12,815,600
三十三フィナンシャルグループ 2,300 1,521.00 3,498,300
第四北越フィナンシャルグループ 4,000 2,610.00 10,440,000
ひろぎんホールディングス 36,500 702.00 25,623,000
おきなわフィナンシャルグループ 2,200 2,244.00 4,936,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
十六フィナンシャルグループ 3,300 2,266.00 7,477,800
北國フィナンシャルホールディングス 2,300 2,851.00 6,557,300
新生銀行 16,100 2,093.00 33,697,300
あおぞら銀行 13,800 2,559.00 35,314,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,550,200 673.60 1,044,214,720
りそなホールディングス 281,500 483.40 136,077,100
三井住友トラスト・ホールディングス 46,700 4,012.00 187,360,400
三井住友フィナンシャルグループ 171,100 4,099.00 701,338,900
千葉銀行 82,500 728.00 60,060,000
群馬銀行 47,500 374.00 17,765,000
武蔵野銀行 3,700 1,827.00 6,759,900
千葉興業銀行 5,800 273.00 1,583,400
筑波銀行 9,600 185.00 1,776,000
七十七銀行 7,800 1,383.00 10,787,400
青森銀行 1,900 1,886.00 3,583,400
秋田銀行 1,600 1,705.00 2,728,000
山形銀行 2,800 926.00 2,592,800
岩手銀行 1,600 1,926.00 3,081,600
東邦銀行 20,700 213.00 4,409,100
東北銀行 1,200 1,010.00 1,212,000
みちのく銀行 1,600 861.00 1,377,600
ふくおかフィナンシャルグループ 20,800 2,205.00 45,864,000
静岡銀行 60,200 911.00 54,842,200
スルガ銀行 21,700 507.00 11,001,900
八十二銀行 55,700 408.00 22,725,600
山梨中央銀行 2,700 923.00 2,492,100
大垣共立銀行 4,900 2,012.00 9,858,800
福井銀行 2,100 1,387.00 2,912,700
清水銀行 1,000 1,585.00 1,585,000
富山銀行 400 1,925.00 770,000
滋賀銀行 4,600 2,174.00 10,000,400
南都銀行 3,900 1,920.00 7,488,000
百五銀行 23,700 353.00 8,366,100
京都銀行 8,900 5,270.00 46,903,000
紀陽銀行 8,400 1,435.00 12,054,000
ほくほくフィナンシャルグループ 15,400 895.00 13,783,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
山陰合同銀行 14,700 643.00 9,452,100
中国銀行 19,800 935.00 18,513,000
鳥取銀行 800 1,169.00 935,200
伊予銀行 32,800 588.00 19,286,400
百十四銀行 2,600 1,586.00 4,123,600
四国銀行 3,800 786.00 2,986,800
阿波銀行 3,800 2,217.00 8,424,600
大分銀行 1,400 1,925.00 2,695,000
宮崎銀行 1,500 2,083.00 3,124,500
佐賀銀行 1,400 1,488.00 2,083,200
琉球銀行 5,400 790.00 4,266,000
セブン銀行 73,400 244.00 17,909,600
みずほフィナンシャルグループ 316,100 1,545.50 488,532,550
高知銀行 900 766.00 689,400
山口フィナンシャルグループ 28,800 703.00 20,246,400
長野銀行 800 1,216.00 972,800
名古屋銀行 1,800 2,867.00 5,160,600
北洋銀行 37,300 254.00 9,474,200
愛知銀行 900 4,700.00 4,230,000
中京銀行 900 1,735.00 1,561,500
大光銀行 800 1,351.00 1,080,800
愛媛銀行 3,500 904.00 3,164,000
トマト銀行 900 1,059.00 953,100
京葉銀行 10,500 470.00 4,935,000
栃木銀行 11,900 218.00 2,594,200
北日本銀行 800 1,583.00 1,266,400
東和銀行 4,300 529.00 2,274,700
福島銀行 2,800 249.00 697,200
大東銀行 1,200 739.00 886,800
トモニホールディングス 19,100 323.00 6,169,300
フィデアホールディングス 2,300 1,379.00 3,171,700
池田泉州ホールディングス 28,500 180.00 5,130,000
FPG 8,300 653.00 5,419,900
ジャパンインベストメントアドバイザー 1,900 1,045.00 1,985,500
マーキュリアホールディングス 1,000 510.00 510,000
SBIホールディングス 30,500 2,914.00 88,877,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本アジア投資 1,900 181.00 343,900
ジャフコ グループ 3,100 5,800.00 17,980,000
大和証券グループ本社 185,100 689.40 127,607,940
野村ホールディングス 377,400 504.80 190,511,520
岡三証券グループ 19,400 380.00 7,372,000
丸三証券 7,300 530.00 3,869,000
東洋証券 8,100 148.00 1,198,800
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 28,400 400.00 11,360,000
光世証券 500 485.00 242,500
水戸証券 6,600 274.00 1,808,400
いちよし証券 4,600 674.00 3,100,400
松井証券 12,100 793.00 9,595,300
マネックスグループ 20,200 580.00 11,716,000
極東証券 3,300 744.00 2,455,200
岩井コスモホールディングス 2,300 1,366.00 3,141,800
アイザワ証券グループ 4,100 905.00 3,710,500
マネーパートナーズグループ 2,600 214.00 556,400
スパークス・グループ 11,400 263.00 2,998,200
小林洋行 700 215.00 150,500
かんぽ生命保険 24,900 2,008.00 49,999,200
SOMPOホールディングス 40,600 5,234.00 212,500,400
アニコム ホールディングス 7,600 681.00 5,175,600
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 55,400 3,921.00 217,223,400
第一生命ホールディングス 121,700 2,507.50 305,162,750
東京海上ホールディングス 81,400 6,688.00 544,403,200
T&Dホールディングス 64,200 1,639.00 105,223,800
アドバンスクリエイト 1,200 1,028.00 1,233,600
全国保証 5,900 5,190.00 30,621,000
あんしん保証 700 287.00 200,900
ジェイリース 800 1,741.00 1,392,800
イントラスト 1,000 700.00 700,000
日本モーゲージサービス 1,400 1,064.00 1,489,600
Casa 900 874.00 786,600
アルヒ 3,600 1,131.00 4,071,600
プレミアグループ 1,200 3,355.00 4,026,000
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クレディセゾン 15,900 1,273.00 20,240,700
芙蓉総合リース 2,600 7,600.00 19,760,000
みずほリース 3,800 3,185.00 12,103,000
東京センチュリー 4,800 5,590.00 26,832,000
日本証券金融 9,700 911.00 8,836,700
アイフル 41,500 334.00 13,861,000
リコーリース 2,200 3,755.00 8,261,000
イオンフィナンシャルサービス 13,400 1,210.00 16,214,000
アコム 48,800 322.00 15,713,600
ジャックス 2,700 3,080.00 8,316,000
オリエントコーポレーション 67,000 126.00 8,442,000
オリックス 150,100 2,370.00 355,737,000
三菱HCキャピタル 91,300 594.00 54,232,200
九州リースサービス 1,200 583.00 699,600
日本取引所グループ 62,600 2,279.50 142,696,700
イー・ギャランティ 3,600 1,826.00 6,573,600
アサックス 1,300 691.00 898,300
NECキャピタルソリューション 1,000 2,025.00 2,025,000
いちご 27,500 294.00 8,085,000
日本駐車場開発 27,100 131.00 3,550,100
スター・マイカ・ホールディングス 1,300 1,347.00 1,751,100
SREホールディングス 600 4,640.00 2,784,000
ADワークスグループ 5,000 135.00 675,000
ヒューリック 59,000 1,043.00 61,537,000
三栄建築設計 1,000 1,544.00 1,544,000
野村不動産ホールディングス 12,800 2,617.00 33,497,600
三重交通グループホールディングス 5,000 458.00 2,290,000
サムティ 4,000 2,090.00 8,360,000
ディア・ライフ 3,200 518.00 1,657,600
コーセーアールイー 700 715.00 500,500
地主 1,600 1,698.00 2,716,800
プレサンスコーポレーション 3,200 2,099.00 6,716,800
THEグローバル社 1,500 172.00 258,000
ハウスコム 400 1,227.00 490,800
日本管理センター 1,200 956.00 1,147,200
サンセイランディック 700 804.00 562,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エストラスト 300 589.00 176,700
フージャースホールディングス 3,200 677.00 2,166,400
オープンハウスグループ 7,900 5,780.00 45,662,000
東急不動産ホールディングス 72,800 652.00 47,465,600
飯田グループホールディングス 20,600 2,364.00 48,698,400
イーグランド 400 1,368.00 547,200
ムゲンエステート 1,500 481.00 721,500
ビーロット 1,700 475.00 807,500
ファーストブラザーズ 600 741.00 444,600
And Doホールディングス 1,200 820.00 984,000
シーアールイー 700 1,631.00 1,141,700
プロパティエージェント 300 1,522.00 456,600
ケイアイスター不動産 1,100 6,960.00 7,656,000
アグレ都市デザイン 400 1,324.00 529,600
グッドコムアセット 1,100 1,040.00 1,144,000
ジェイ・エス・ビー 500 2,860.00 1,430,000
テンポイノベーション 700 807.00 564,900
グローバル・リンク・マネジメント 400 817.00 326,800
フェイスネットワーク 200 1,274.00 254,800
パーク24 13,300 1,697.00 22,570,100
パラカ 600 1,560.00 936,000
宮越ホールディングス 900 888.00 799,200
三井不動産 112,700 2,351.00 264,957,700
三菱地所 162,400 1,647.00 267,472,800
平和不動産 4,200 3,910.00 16,422,000
東京建物 24,400 1,682.00 41,040,800
ダイビル 5,800 2,197.00 12,742,600
京阪神ビルディング 3,800 1,422.00 5,403,600
住友不動産 51,900 3,463.00 179,729,700
テーオーシー 4,400 700.00 3,080,000
東京楽天地 400 3,890.00 1,556,000
レオパレス21 25,700 172.00 4,420,400
スターツコーポレーション 3,400 2,480.00 8,432,000
フジ住宅 2,900 660.00 1,914,000
空港施設 2,500 562.00 1,405,000
明和地所 1,200 602.00 722,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ゴールドクレスト 1,900 1,616.00 3,070,400
エスリード 1,000 1,706.00 1,706,000
日神グループホールディングス 4,000 497.00 1,988,000
日本エスコン 4,600 761.00 3,500,600
タカラレーベン 10,400 299.00 3,109,600
AVANTIA 1,300 831.00 1,080,300
イオンモール 12,400 1,636.00 20,286,400
毎日コムネット 800 695.00 556,000
ファースト住建 900 1,172.00 1,054,800
ランド 133,900 10.00 1,339,000
カチタス 6,100 3,520.00 21,472,000
トーセイ 3,400 1,058.00 3,597,200
穴吹興産 500 1,906.00 953,000
サンフロンティア不動産 3,400 1,030.00 3,502,000
FJネクストホールディングス 2,400 984.00 2,361,600
インテリックス 600 621.00 372,600
ランドビジネス 1,000 254.00 254,000
サンネクスタグループ 800 1,032.00 825,600
グランディハウス 1,700 487.00 827,900
日本空港ビルデング 9,400 4,855.00 45,637,000
明豊ファシリティワークス 1,100 769.00 845,900
日本工営 1,400 3,035.00 4,249,000
LIFULL 7,300 216.00 1,576,800
ミクシィ 5,500 2,076.00 11,418,000
ジェイエイシーリクルートメント 1,900 1,943.00 3,691,700
日本M&Aセンターホールディングス 39,300 1,850.00 72,705,000
メンバーズ 700 2,098.00 1,468,600
中広 400 380.00 152,000
UTグループ 3,500 3,175.00 11,112,500
アイティメディア 1,100 1,476.00 1,623,600
E・Jホールディングス 1,300 1,128.00 1,466,400
夢真ビーネックスグループ 6,400 1,560.00 9,984,000
コシダカホールディングス 6,400 584.00 3,737,600
アルトナー 600 896.00 537,600
パソナグループ 2,600 2,568.00 6,676,800
CDS 600 1,616.00 969,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
リンクアンドモチベーション 5,300 452.00 2,395,600
エス・エム・エス 8,100 3,185.00 25,798,500
サニーサイドアップグループ 800 701.00 560,800
パーソルホールディングス 23,900 2,867.00 68,521,300
リニカル 1,300 637.00 828,100
クックパッド 7,500 249.00 1,867,500
エスクリ 1,100 328.00 360,800
アイ・ケイ・ケイホールディングス 1,200 586.00 703,200
学情 1,000 981.00 981,000
スタジオアリス 1,100 2,136.00 2,349,600
シミックホールディングス 1,300 1,455.00 1,891,500
エプコ 500 722.00 361,000
NJS 500 1,975.00 987,500
綜合警備保障 9,500 4,340.00 41,230,000
カカクコム 17,600 2,427.00 42,715,200
アイロムグループ 900 1,513.00 1,361,700
セントケア・ホールディング 1,600 742.00 1,187,200
サイネックス 400 586.00 234,400
ルネサンス 1,700 1,013.00 1,722,100
ディップ 4,200 3,470.00 14,574,000
デジタルホールディングス 1,700 1,277.00 2,170,900
新日本科学 2,900 1,183.00 3,430,700
キャリアデザインセンター 600 927.00 556,200
ベネフィット・ワン 8,700 3,630.00 31,581,000
エムスリー 42,300 4,397.00 185,993,100
ツカダ・グローバルホールディング 1,500 264.00 396,000
ブラス 300 615.00 184,500
アウトソーシング 13,700 1,332.00 18,248,400
ウェルネット 2,400 421.00 1,010,400
ワールドホールディングス 1,000 2,319.00 2,319,000
ディー・エヌ・エー 9,100 1,806.00 16,434,600
博報堂DYホールディングス 33,300 1,804.00 60,073,200
ぐるなび 3,900 378.00 1,474,200
タカミヤ 2,900 387.00 1,122,300
ジャパンベストレスキューシステム 1,600 865.00 1,384,000
ファンコミュニケーションズ 6,000 379.00 2,274,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ライク 600 1,837.00 1,102,200
ビジネス・ブレークスルー 900 406.00 365,400
エスプール 6,800 1,102.00 7,493,600
WDBホールディングス 1,100 2,711.00 2,982,100
手間いらず 300 4,460.00 1,338,000
ティア 1,400 436.00 610,400
CDG 300 1,351.00 405,300
アドウェイズ 3,600 725.00 2,610,000
バリューコマース 1,900 3,505.00 6,659,500
インフォマート 26,200 732.00 19,178,400
JPホールディングス 6,100 224.00 1,366,400
エコナックホールディングス 4,300 87.00 374,100
CLホールディングス 500 1,188.00 594,000
プレステージ・インターナショナル 9,000 697.00 6,273,000
アミューズ 1,300 2,034.00 2,644,200
ドリームインキュベータ 600 1,781.00 1,068,600
クイック 1,600 1,237.00 1,979,200
TAC 1,300 209.00 271,700
電通グループ 24,700 3,960.00 97,812,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 1,100 950.00 1,045,000
ぴあ 800 3,100.00 2,480,000
イオンファンタジー 900 1,842.00 1,657,800
シーティーエス 2,700 757.00 2,043,900
ネクシィーズグループ 800 681.00 544,800
H.U.グループホールディングス 6,300 2,833.00 17,847,900
アルプス技研 2,100 1,803.00 3,786,300
サニックス 4,200 222.00 932,400
ダイオーズ 500 993.00 496,500
日本空調サービス 2,500 780.00 1,950,000
オリエンタルランド 28,300 18,455.00 522,276,500
ダスキン 5,600 2,713.00 15,192,800
明光ネットワークジャパン 2,800 559.00 1,565,200
ファルコホールディングス 1,100 1,997.00 2,196,700
秀英予備校 500 414.00 207,000
田谷 400 549.00 219,600
ラウンドワン 6,700 1,314.00 8,803,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
リゾートトラスト 11,000 1,848.00 20,328,000
ビー・エム・エル 3,100 3,575.00 11,082,500
りらいあコミュニケーションズ 3,500 975.00 3,412,500
リソー教育 10,900 395.00 4,305,500
早稲田アカデミー 1,300 1,025.00 1,332,500
ユー・エス・エス 26,800 1,869.00 50,089,200
東京個別指導学院 2,100 578.00 1,213,800
サイバーエージェント 59,000 1,683.00 99,297,000
楽天グループ 123,000 990.00 121,770,000
クリーク・アンド・リバー社 1,300 1,784.00 2,319,200
モーニングスター 4,200 593.00 2,490,600
テー・オー・ダブリュー 4,200 294.00 1,234,800
山田コンサルティンググループ 1,200 1,029.00 1,234,800
セントラルスポーツ 900 2,382.00 2,143,800
フルキャストホールディングス 2,000 2,050.00 4,100,000
エン・ジャパン 3,900 2,787.00 10,869,300
リソルホールディングス 300 4,325.00 1,297,500
テクノプロ・ホールディングス 14,300 2,976.00 42,556,800
アトラグループ 500 258.00 129,000
インターワークス 700 385.00 269,500
アイ・アールジャパンホールディングス 1,100 5,120.00 5,632,000
KeePer技研 1,500 1,733.00 2,599,500
ファーストロジック 500 781.00 390,500
三機サービス 500 976.00 488,000
Gunosy 1,500 713.00 1,069,500
デザインワン・ジャパン 500 182.00 91,000
イー・ガーディアン 1,000 2,731.00 2,731,000
リブセンス 1,300 173.00 224,900
ジャパンマテリアル 7,400 1,624.00 12,017,600
ベクトル 3,400 983.00 3,342,200
ウチヤマホールディングス 1,200 302.00 362,400
チャーム・ケア・コーポレーション 1,800 1,225.00 2,205,000
キャリアリンク 900 1,662.00 1,495,800
IBJ 2,000 747.00 1,494,000
アサンテ 1,100 1,646.00 1,810,600
バリューHR 1,000 2,356.00 2,356,000
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M&Aキャピタルパートナーズ 2,000 4,640.00 9,280,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 900 1,493.00 1,343,700
ERIホールディングス 700 1,117.00 781,900
アビスト 400 2,897.00 1,158,800
シグマクシス・ホールディングス 1,400 2,113.00 2,958,200
ウィルグループ 1,800 1,230.00 2,214,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 3,200 171.00 547,200
メドピア 1,800 2,850.00 5,130,000
レアジョブ 500 777.00 388,500
リクルートホールディングス 184,700 5,506.00 1,016,958,200
エラン 3,300 980.00 3,234,000
土木管理総合試験所 1,100 318.00 349,800
ネットマーケティング 1,200 405.00 486,000
日本郵政 312,700 965.60 301,943,120
ベルシステム24ホールディングス 3,400 1,413.00 4,804,200
鎌倉新書 2,700 502.00 1,355,400
SMN 500 624.00 312,000
一蔵 300 390.00 117,000
グローバルキッズCOMPANY 400 790.00 316,000
エアトリ 1,500 2,586.00 3,879,000
アトラエ 1,700 1,750.00 2,975,000
ストライク 900 4,250.00 3,825,000
ソラスト 5,900 1,032.00 6,088,800
セラク 800 1,127.00 901,600
インソース 2,300 1,857.00 4,271,100
ベイカレント・コンサルティング 1,700 40,150.00 68,255,000
Orchestra Holdings 500 2,614.00 1,307,000
アイモバイル 700 1,115.00 780,500
キャリアインデックス 800 728.00 582,400
MS-Japan 1,000 819.00 819,000
船場 500 734.00 367,000
グレイステクノロジー 3,100 63.00 195,300
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 7,600 1,585.00 12,046,000
フルテック 300 1,363.00 408,900
グリーンズ 900 454.00 408,600
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ツナググループ・ホールディングス 500 246.00 123,000
GameWith 700 423.00 296,100
ソウルドアウト 600 1,020.00 612,000
MS&Consulting 300 651.00 195,300
ウェルビー 1,600 1,139.00 1,822,400
エル・ティー・エス 300 2,368.00 710,400
ミダックホールディングス 1,000 2,661.00 2,661,000
日総工産 1,900 788.00 1,497,200
キュービーネットホールディングス 1,100 1,663.00 1,829,300
RPAホールディングス 3,400 328.00 1,115,200
スプリックス 700 1,461.00 1,022,700
マネジメントソリューションズ 1,200 3,080.00 3,696,000
プロレド・パートナーズ 500 815.00 407,500
and factory 500 345.00 172,500
テノ.ホールディングス 300 585.00 175,500
フロンティア・マネジメント 600 625.00 375,000
ピアラ 400 567.00 226,800
コプロ・ホールディングス 500 1,091.00 545,500
ギークス 400 1,393.00 557,200
カーブスホールディングス 6,600 682.00 4,501,200
フォーラムエンジニアリング 1,700 824.00 1,400,800
ダイレクトマーケティングミックス 2,800 1,339.00 3,749,200
ポピンズホールディングス 600 2,467.00 1,480,200
LITALICO 1,900 2,975.00 5,652,500
アドバンテッジリスクマネジメント 1,200 672.00 806,400
リログループ 13,100 2,042.00 26,750,200
東祥 1,800 1,423.00 2,561,400
TREホールディングス 3,300 1,405.00 4,636,500
人・夢・技術グループ 1,000 1,808.00 1,808,000
エイチ・アイ・エス 5,300 1,840.00 9,752,000
ラックランド 700 2,791.00 1,953,700
共立メンテナンス 4,300 3,980.00 17,114,000
イチネンホールディングス 2,500 1,264.00 3,160,000
建設技術研究所 1,400 2,403.00 3,364,200
スペース 1,700 881.00 1,497,700
燦ホールディングス 1,000 1,509.00 1,509,000
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スバル興業 100 8,400.00 840,000
東京テアトル 900 1,215.00 1,093,500
タナベ経営 900 640.00 576,000
ナガワ 800 9,720.00 7,776,000
東京都競馬 1,800 4,050.00 7,290,000
常磐興産 1,000 1,370.00 1,370,000
カナモト 4,200 2,253.00 9,462,600
西尾レントオール 2,200 2,774.00 6,102,800
アゴーラ ホスピタリティー グループ 13,100 21.00 275,100
トランス・コスモス 3,000 2,974.00 8,922,000
乃村工藝社 10,300 933.00 9,609,900
藤田観光 1,000 2,234.00 2,234,000
KNT-CTホールディングス 1,500 1,302.00 1,953,000
日本管財 2,600 2,784.00 7,238,400
トーカイ 2,100 1,892.00 3,973,200
白洋舎 300 1,130.00 339,000
セコム 23,600 8,087.00 190,853,200
セントラル警備保障 1,200 2,296.00 2,755,200
丹青社 4,900 740.00 3,626,000
メイテック 2,900 6,390.00 18,531,000
応用地質 2,700 2,069.00 5,586,300
船井総研ホールディングス 4,900 2,447.00 11,990,300
進学会ホールディングス 800 304.00 243,200
オオバ 1,700 753.00 1,280,100
いであ 600 1,714.00 1,028,400
学究社 800 1,536.00 1,228,800
ベネッセホールディングス 8,000 2,247.00 17,976,000
イオンディライト 3,000 3,125.00 9,375,000
ナック 1,100 953.00 1,048,300
ダイセキ 4,400 4,560.00 20,064,000
ステップ 900 1,871.00 1,683,900
合 計 27,541,800 64,994,960,610
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
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第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM先進国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年 1月25日現在
資産の部
流動資産
預金 8,127,597,352
コール・ローン 1,714,297,620
株式 106,056,038,603
投資証券 2,567,757,104
派生商品評価勘定 200,319
未収入金 34,984,000
未収配当金 74,311,465
3,784,305,185
差入委託証拠金
122,359,491,648
流動資産合計
122,359,491,648
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 606,368,958
未払解約金 2,042,467,700
4,649
未払利息
2,648,841,307
流動負債合計
2,648,841,307
負債合計
純資産の部
元本等
元本 61,552,790,809
剰余金
58,157,859,532
剰余金又は欠損金(△)
119,710,650,341
元本等合計
119,710,650,341
純資産合計
122,359,491,648
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 1月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年 1月26日
期首元本額 53,970,185,829円
期中追加設定元本額 48,821,289,734円
期中一部解約元本額 41,238,684,754円
期末元本額 61,552,790,809円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 1,408,045,794円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 5,874,167,715円
りそなラップ型ファンド(成長型) 6,531,079,425円
DCりそな グローバルバランス 23,898,163円
つみたてバランスファンド 1,931,173,374円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 1,694,219,863円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 1,014,136,654円
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りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 663,149,133円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 231,181,789円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 145,581,389円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 76,904,511円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 135,998,064円
リスクコントロール・オープン 44,315,848円
FWりそな先進国株式アクティブファンド 110,262,602円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド 38,771,695円
FWりそな先進国株式インデックスファンド 25,563,971,116円
Smart-i 先進国株式インデックス 7,976,337,970円
Smart-i 8資産バランス 安定型 321,308,310円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 895,934,023円
Smart-i 8資産バランス 成長型 1,027,920,801円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 715,096,249円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 1,151,890,996円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 706,125,610円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 424,764,261円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 867,587,314円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 147,693,697円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 5,178,678円
りそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用) 296,492,103円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 479,735,460円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 646,476,859円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 940,392円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 17,570,797円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 10,158,552円
資家専用)
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 374,721,602円
2. 計算日における受益権の総数
61,552,790,809口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.9448円
(10,000口当たり純資産額) (19,448円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2022年 1月25日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 1月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2022年 1月25日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
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2022年 1月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 7,509,311,045
投資証券 355,817,173
合計 7,865,128,218
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2022年 1月25日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 11,688,145,190 - 11,082,107,280 △606,037,910
合計 11,688,145,190 - 11,082,107,280 △606,037,910
(注)時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
(2022年 1月25日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 295,581,059 - 295,711,788 △130,729
米ドル 237,491,100 - 237,822,148 △331,048
カナダドル 14,946,855 - 14,887,686 59,169
英ポンド 19,136,052 - 19,058,477 77,575
スイスフラン 13,718,320 - 13,715,053 3,267
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スウェーデンク
4,311,024 - 4,280,400 30,624
ローナ
ノルウェークロー
2,907,643 - 2,880,561 27,082
ネ
デンマーククロー
3,070,065 - 3,067,463 2,602
ネ
合計 295,581,059 - 295,711,788 △130,729
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル BAKER HUGHES COMPANY
15,178 27.07 410,868.46
CHENIERE ENERGY INC
4,215 105.13 443,122.95
CHEVRON CORP
34,119 127.18 4,339,254.42
CONOCOPHILLIPS 23,383 83.02 1,941,256.66
COTERRA ENERGY INC
14,095 19.53 275,275.35
DEVON ENERGY CORP
11,449 48.33 553,330.17
DIAMONDBACK ENERGY INC
3,151 119.42 376,292.42
EOG RESOURCES INC
10,144 102.31 1,037,832.64
EXXON MOBIL CORP
74,640 72.79 5,433,045.60
HALLIBURTON CO
15,912 28.59 454,924.08
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HESS CORP
5,183 88.74 459,939.42
KINDER MORGAN INC
35,520 17.32 615,206.40
MARATHON PETROLEUM CORP
11,357 70.39 799,419.23
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
16,526 34.01 562,049.26
ONEOK INC
7,921 58.63 464,408.23
PHILLIPS 66
7,637 82.83 632,572.71
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
4,195 206.00 864,170.00
SCHLUMBERGER LTD
24,328 36.60 890,404.80
VALERO ENERGY CORP
6,797 78.59 534,176.23
WILLIAMS COS INC
21,953 28.27 620,611.31
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
3,913 282.81 1,106,635.53
ALBEMARLE CORP
2,101 211.92 445,243.92
AMCOR PLC
30,404 11.92 362,415.68
AVERY DENNISON CORP
1,524 200.37 305,363.88
BALL CORP
5,635 87.23 491,541.05
CELANESE CORP
1,759 160.80 282,847.20
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
3,978 68.36 271,936.08
CORTEVA INC
12,364 46.07 569,609.48
CROWN HOLDINGS INC
2,078 108.19 224,818.82
DOW INC
12,848 56.62 727,453.76
DUPONT DE NEMOURS INC
9,146 77.15 705,613.90
EASTMAN CHEMICAL CO
2,692 119.24 320,994.08
ECOLAB INC
4,554 192.61 877,145.94
FMC CORP
2,253 107.40 241,972.20
FREEPORT-MCMORAN INC
26,009 39.96 1,039,319.64
INTERNATIONAL PAPER CO
6,946 48.23 335,005.58
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
4,311 136.62 588,968.82
LINDE PLC
8,974 316.16 2,837,219.84
LYONDELLBASELL INDU-CL A
4,481 93.39 418,480.59
MARTIN MARIETTA MATERIALS
1,158 383.71 444,336.18
MOSAIC CO/THE
5,552 39.11 217,138.72
NEWMONT CORP
13,779 63.08 869,179.32
NUCOR CORP
5,308 95.31 505,905.48
PACKAGING CORP OF AMERICA
1,870 136.57 255,385.90
PPG INDUSTRIES INC
4,073 155.03 631,437.19
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RPM INTERNATIONAL INC
2,344 89.26 209,225.44
SEALED AIR CORP
2,628 66.30 174,236.40
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
4,380 298.52 1,307,517.60
STEEL DYNAMICS INC
3,569 54.70 195,224.30
VULCAN MATERIALS CO
2,241 188.79 423,078.39
WESTROCK CO
5,361 44.99 241,191.39
3M CO
10,000 172.80 1,728,000.00
ALLEGION PLC
1,523 123.55 188,166.65
AMETEK INC
3,972 136.33 541,502.76
BOEING CO/THE
9,870 204.20 2,015,454.00
CARRIER GLOBAL CORP
14,219 47.66 677,677.54
CATERPILLAR INC
9,706 214.33 2,080,286.98
CUMMINS INC
2,516 224.00 563,584.00
DEERE & CO
5,137 364.03 1,870,022.11
DOVER CORP
2,606 173.69 452,636.14
EATON CORP PLC
7,026 160.72 1,129,218.72
EMERSON ELECTRIC CO
10,598 93.04 986,037.92
FASTENAL CO
9,880 57.47 567,803.60
FORTIVE CORP
5,995 71.96 431,400.20
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
2,548 97.87 249,372.76
GENERAC HOLDINGS INC
1,124 286.19 321,677.56
GENERAL DYNAMICS CORP
4,138 207.08 856,897.04
GENERAL ELECTRIC CO
19,463 96.91 1,886,159.33
HEICO CORP
647 145.13 93,899.11
HEICO CORP-CLASS A
1,342 120.95 162,314.90
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
11,986 204.45 2,450,537.70
HOWMET AEROSPACE INC
5,854 32.82 192,128.28
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
604 195.65 118,172.60
IDEX CORP
1,396 220.60 307,957.60
ILLINOIS TOOL WORKS
5,557 237.91 1,322,065.87
INGERSOLL-RAND INC
6,884 57.16 393,489.44
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
4,100 59.30 243,130.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
12,349 73.79 911,232.71
KORNIT DIGITAL LTD
899 97.75 87,877.25
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
3,531 225.05 794,651.55
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LENNOX INTERNATIONAL INC
728 288.60 210,100.80
LOCKHEED MARTIN CORP
4,314 373.33 1,610,545.62
MASCO CORP
4,315 65.00 280,475.00
NORDSON CORP
961 234.63 225,479.43
NORTHROP GRUMMAN CORP
2,635 403.06 1,062,063.10
OTIS WORLDWIDE CORP
7,016 83.23 583,941.68
OWENS CORNING
1,611 92.27 148,646.97
PACCAR INC
5,970 91.15 544,165.50
PARKER HANNIFIN CORP
2,247 314.17 705,939.99
PENTAIR PLC
2,913 65.27 190,131.51
PLUG POWER INC
8,433 20.70 174,563.10
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
26,144 88.12 2,303,809.28
ROCKWELL AUTOMATION INC
1,998 311.78 622,936.44
ROPER TECHNOLOGIES INC
1,875 434.45 814,593.75
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
3,195 58.97 188,409.15
SMITH (A.O.) CORP
2,718 78.78 214,124.04
SNAP-ON INC
1,158 210.78 244,083.24
STANLEY BLACK & DECKER INC
2,839 178.63 507,130.57
SUNRUN INC
2,890 27.04 78,145.60
TEXTRON INC
4,227 71.89 303,879.03
TRANE TECHNOLOGIES PLC
4,119 176.25 725,973.75
TRANSDIGM GROUP INC
898 621.27 557,900.46
UNITED RENTALS INC
1,210 312.19 377,749.90
WABTEC CORP
3,299 90.51 298,592.49
WW GRAINGER INC
813 494.05 401,662.65
XYLEM INC
3,290 107.59 353,971.10
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
2,440 86.69 211,523.60
CINTAS CORP
1,623 386.32 626,997.36
CLARIVATE PLC
5,086 16.46 83,715.56
COPART INC
3,654 129.42 472,900.68
COSTAR GROUP INC
6,783 69.65 472,435.95
EQUIFAX INC
2,089 234.19 489,222.91
IHS MARKIT LTD
6,841 117.85 806,211.85
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
2,482 132.13 327,946.66
LEIDOS HOLDINGS INC
2,533 93.04 235,670.32
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
REPUBLIC SERVICES INC
3,830 127.60 488,708.00
ROBERT HALF INTL INC
2,316 109.88 254,482.08
ROLLINS INC
3,021 31.90 96,369.90
TRANSUNION 3,373 102.68 346,339.64
VERISK ANALYTICS INC
2,643 197.38 521,675.34
WASTE CONNECTIONS INC
4,493 123.30 553,986.90
WASTE MANAGEMENT INC
7,500 149.79 1,123,425.00
AMERCO 179 623.00 111,517.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
2,304 107.58 247,864.32
CSX CORP
39,064 34.36 1,342,239.04
DELTA AIR LINES INC
2,928 37.91 111,000.48
EXPEDITORS INTL WASH INC
3,076 118.27 363,798.52
FEDEX CORP
4,433 245.72 1,089,276.76
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
1,685 202.67 341,498.95
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
2,460 57.16 140,613.60
LYFT INC-A
4,003 37.13 148,631.39
NORFOLK SOUTHERN CORP
4,300 276.31 1,188,133.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE
1,802 309.05 556,908.10
SOUTHWEST AIRLINES CO
2,205 43.87 96,733.35
UBER TECHNOLOGIES INC
21,623 36.28 784,482.44
UNION PACIFIC CORP
11,446 245.10 2,805,414.60
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
12,875 204.13 2,628,173.75
APTIV PLC
4,894 139.89 684,621.66
BORGWARNER INC
3,548 44.17 156,715.16
FORD MOTOR CO
70,192 20.39 1,431,214.88
GENERAL MOTORS CO
23,162 52.64 1,219,247.68
LEAR CORP
1,094 173.67 189,994.98
LUCID GROUP INC
7,369 37.75 278,179.75
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
3,143 63.90 200,837.70
TESLA INC
14,795 930.00 13,759,350.00
DR HORTON INC
5,990 91.09 545,629.10
GARMIN LTD
2,605 123.41 321,483.05
HASBRO INC
2,664 97.41 259,500.24
LENNAR CORP-A
4,830 100.01 483,048.30
LULULEMON ATHLETICA INC
2,154 321.62 692,769.48
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MOHAWK INDUSTRIES INC
916 158.83 145,488.28
NEWELL RUBBERMAID INC
5,534 23.41 129,550.94
NIKE INC -CL B
22,578 146.00 3,296,388.00
NVR INC
54 5,287.17 285,507.18
PELOTON INTERACTIVE INC-A
4,483 29.71 133,189.93
PULTEGROUP INC
4,833 54.00 260,982.00
VF CORP
5,597 68.00 380,596.00
WHIRLPOOL CORP
966 207.20 200,155.20
AIRBNB INC-CLASS A
4,238 147.90 626,800.20
ARAMARK 4,618 34.38 158,766.84
BOOKING HOLDINGS INC
729 2,349.62 1,712,872.98
CAESARS ENTERTAINMENT INC
3,570 75.96 271,177.20
CARNIVAL CORP
14,286 19.74 282,005.64
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
484 1,416.57 685,619.88
DARDEN RESTAURANTS INC
2,383 136.59 325,493.97
DOMINO'S PIZZA INC
663 456.24 302,487.12
DRAFTKINGS INC - CL A
5,981 20.03 119,799.43
EXPEDIA GROUP INC
2,522 171.35 432,144.70
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
4,781 140.48 671,634.88
LAS VEGAS SANDS CORP
5,125 44.89 230,061.25
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
4,754 155.74 740,387.96
MCDONALD'S CORP
13,188 253.61 3,344,608.68
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
3,600 11.03 39,708.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL
7,027 41.89 294,361.03
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
3,914 78.73 308,149.22
STARBUCKS CORP
20,869 98.10 2,047,248.90
VAIL RESORTS INC
810 283.75 229,837.50
WYNN RESORTS LTD
1,490 84.80 126,352.00
YUM! BRANDS INC
5,112 126.34 645,850.08
ACTIVISION BLIZZARD INC
13,734 79.97 1,098,307.98
ALPHABET INC-CL A
5,291 2,616.08 13,841,679.28
ALPHABET INC-CL C
5,064 2,607.44 13,204,076.16
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A
9,418 16.64 156,715.52
CABLE ONE INC
110 1,541.33 169,546.30
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
2,285 577.13 1,318,742.05
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
COMCAST CORP-CLASS A
80,609 50.07 4,036,092.63
DISCOVERY INC - A
1,722 26.88 46,287.36
DISCOVERY INC-C
5,617 26.25 147,446.25
DISH NETWORK CORP-A
3,674 30.83 113,269.42
ELECTRONIC ARTS INC
4,991 135.20 674,783.20
FOX CORP - CLASS A
6,194 39.09 242,123.46
FOX CORP- CLASS B
1,836 35.86 65,838.96
IAC/INTERACTIVECORP 1,126 128.52 144,713.52
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
5,874 35.61 209,173.14
LIBERTY BROADBAND-A
223 141.22 31,492.06
LIBERTY BROADBAND-C
2,679 143.05 383,230.95
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
3,916 58.32 228,381.12
LIBERTY SIRIUS GROUP-C
3,025 45.99 139,119.75
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
946 45.78 43,307.88
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
2,942 108.82 320,148.44
MATCH GROUP INC
4,456 117.25 522,466.00
META PLATFORMS INC
41,897 308.71 12,934,022.87
NETFLIX INC
7,787 387.15 3,014,737.05
NEWS CORP - CLASS A
5,861 22.00 128,942.00
OMNICOM GROUP
3,237 75.61 244,749.57
PINTEREST INC- CLASS A
9,515 31.11 296,011.65
ROKU INC
2,074 157.32 326,281.68
SEA LTD-ADR
2,474 149.32 369,417.68
SIRIUS XM HOLDINGS INC
10,387 6.05 62,841.35
SNAP INC - A
18,792 31.80 597,585.60
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
2,134 164.99 352,088.66
TWITTER INC
13,838 35.06 485,160.28
VIACOMCBS INC - CLASS B
10,543 32.55 343,174.65
WALT DISNEY CO/THE
31,972 137.46 4,394,871.12
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A
4,026 49.48 199,206.48
ADVANCE AUTO PARTS INC
937 232.81 218,142.97
AMAZON.COM INC
8,010 2,890.88 23,155,948.80
AUTOZONE INC
373 1,972.13 735,604.49
BATH & BODY WORKS INC
4,700 56.18 264,046.00
BEST BUY CO INC
3,865 101.38 391,833.70
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BURLINGTON STORES INC
1,107 229.60 254,167.20
CARMAX INC
2,885 111.92 322,889.20
CARVANA CO
1,380 157.90 217,902.00
CHEWY INC - CLASS A
1,090 43.27 47,164.30
DOLLAR GENERAL CORP
4,065 216.58 880,397.70
DOLLAR TREE INC
3,916 132.15 517,499.40
DOORDASH INC - A
1,947 117.35 228,480.45
EBAY INC
11,722 59.66 699,334.52
ETSY INC
2,268 154.06 349,408.08
FIVERR INTERNATIONAL LTD
506 81.56 41,269.36
GENUINE PARTS CO
2,564 134.98 346,088.72
HOME DEPOT INC
18,570 363.81 6,755,951.70
LKQ CORP
4,394 55.29 242,944.26
LOWE'S COS INC
12,194 232.35 2,833,275.90
MERCADOLIBRE INC
773 1,026.63 793,584.99
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
1,200 657.77 789,324.00
POOL CORP
783 477.62 373,976.46
ROSS STORES INC
6,131 98.25 602,370.75
TARGET CORP
8,531 220.58 1,881,767.98
TJX COMPANIES INC
20,783 69.06 1,435,273.98
TRACTOR SUPPLY COMPANY
2,120 217.17 460,400.40
ULTA BEAUTY INC
950 364.84 346,598.00
WAYFAIR INC- CLASS A
1,439 152.78 219,850.42
COSTCO WHOLESALE CORP
7,811 488.90 3,818,797.90
KROGER CO
13,182 47.72 629,045.04
SYSCO CORP
8,818 77.17 680,485.06
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
12,659 52.38 663,078.42
WALMART INC
27,244 140.20 3,819,608.80
ALTRIA GROUP INC
32,118 49.95 1,604,294.10
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
9,767 68.59 669,918.53
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
5,282 66.17 349,509.94
BUNGE LTD
2,145 93.69 200,965.05
CAMPBELL SOUP CO
3,976 45.32 180,192.32
COCA-COLA CO/THE
72,416 59.96 4,342,063.36
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
4,239 56.86 241,029.54
198/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CONAGRA BRANDS INC
8,705 35.31 307,373.55
CONSTELLATION BRANDS INC-A
2,972 240.06 713,458.32
GENERAL MILLS INC
10,536 68.55 722,242.80
HERSHEY CO/THE
2,482 199.92 496,201.44
HORMEL FOODS CORP
4,355 49.01 213,438.55
JM SMUCKER CO/THE
1,878 142.02 266,713.56
KELLOGG CO
4,596 66.20 304,255.20
KEURIG DR PEPPER INC
13,149 38.17 501,897.33
KRAFT HEINZ CO/THE
11,371 36.39 413,790.69
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
4,263 94.17 401,446.71
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
2,795 49.86 139,358.70
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
24,384 67.61 1,648,602.24
MONSTER BEVERAGE CORP
6,813 88.14 600,497.82
PEPSICO INC
24,388 173.33 4,227,172.04
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
27,578 100.58 2,773,795.24
TYSON FOODS INC-CL A
5,049 90.65 457,691.85
CHURCH & DWIGHT CO INC
4,186 102.42 428,730.12
CLOROX COMPANY
2,061 176.95 364,693.95
COLGATE-PALMOLIVE CO
13,947 83.67 1,166,945.49
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
4,027 301.79 1,215,308.33
KIMBERLY-CLARK CORP
5,879 141.80 833,642.20
PROCTER & GAMBLE CO/THE
42,835 161.30 6,909,285.50
ABBOTT LABORATORIES
31,273 123.82 3,872,222.86
ABIOMED INC
756 311.94 235,826.64
ALIGN TECHNOLOGY INC
1,331 474.43 631,466.33
AMERISOURCEBERGEN CORP
2,590 131.55 340,714.50
ANTHEM INC
4,202 449.50 1,888,799.00
BAXTER INTERNATIONAL INC
8,563 85.96 736,075.48
BECTON DICKINSON AND CO
5,101 259.96 1,326,055.96
BOSTON SCIENTIFIC CORP
25,011 42.66 1,066,969.26
CARDINAL HEALTH INC
4,308 50.81 218,889.48
CENTENE CORP
9,908 77.53 768,167.24
CERNER CORP
5,093 91.71 467,079.03
CIGNA CORP
5,878 236.42 1,389,676.76
COOPER COS INC/THE
912 393.31 358,698.72
199/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CVS HEALTH CORP
23,358 103.51 2,417,786.58
DAVITA INC
1,175 110.73 130,107.75
DENTSPLY SIRONA INC
3,748 53.88 201,942.24
DEXCOM INC
1,652 426.83 705,123.16
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
11,093 110.60 1,226,885.80
HCA HEALTHCARE INC
4,736 243.60 1,153,689.60
HENRY SCHEIN INC
2,103 74.38 156,421.14
HOLOGIC INC
4,309 70.89 305,465.01
HUMANA INC
2,285 379.10 866,243.50
IDEXX LABORATORIES INC
1,506 511.65 770,544.90
INMODE LTD
975 44.61 43,494.75
INSULET CORP
1,229 223.00 274,067.00
INTUITIVE SURGICAL INC
6,319 271.98 1,718,641.62
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
1,615 272.15 439,522.25
MASIMO CORP
1,017 223.51 227,309.67
MCKESSON CORP
2,622 248.35 651,173.70
MEDTRONIC PLC
23,778 104.21 2,477,905.38
MOLINA HEALTHCARE INC
1,137 279.77 318,098.49
NOVOCURE LTD
1,677 68.94 115,612.38
OAK STREET HEALTH INC
1,457 18.22 26,546.54
QUEST DIAGNOSTICS INC
2,197 138.30 303,845.10
RESMED INC
2,476 238.52 590,575.52
STERIS PLC
1,666 224.29 373,667.14
STRYKER CORP
6,026 251.92 1,518,069.92
TELADOC HEALTH INC
2,707 75.16 203,458.12
TELEFLEX INC
849 317.29 269,379.21
UNITEDHEALTH GROUP INC
16,600 462.27 7,673,682.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
1,562 130.74 204,215.88
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
2,458 227.36 558,850.88
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
3,535 123.65 437,102.75
10X GENOMICS INC-CLASS A
1,307 94.66 123,720.62
ABBVIE INC
31,180 132.16 4,120,748.80
AGILENT TECHNOLOGIES INC
5,278 138.12 728,997.36
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
2,148 136.53 293,266.44
AMGEN INC
9,935 226.08 2,246,104.80
200/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AVANTOR INC
8,797 36.57 321,706.29
BIO-RAD LABORATORIES-A
375 583.96 218,985.00
BIO-TECHNE CORP
759 381.89 289,854.51
BIOGEN INC
2,609 224.69 586,216.21
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
3,350 86.22 288,837.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
38,624 62.61 2,418,248.64
CATALENT INC
2,865 103.74 297,215.10
CHARLES RIVER LABORATORIES
981 330.09 323,818.29
DANAHER CORP
11,338 276.86 3,139,038.68
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
7,588 27.10 205,634.80
ELI LILLY & CO
14,345 240.42 3,448,824.90
EXACT SCIENCES CORP
3,021 74.66 225,547.86
GILEAD SCIENCES INC
21,697 68.57 1,487,763.29
HORIZON THERAPEUTICS PLC
3,710 86.85 322,213.50
ILLUMINA INC
2,556 364.96 932,837.76
INCYTE CORP
3,430 75.34 258,416.20
IQVIA HOLDINGS INC
3,320 243.70 809,084.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
753 135.67 102,159.51
JOHNSON & JOHNSON
46,343 162.97 7,552,518.71
MERCK & CO. INC.
44,664 78.83 3,520,863.12
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
404 1,462.64 590,906.56
MODERNA INC
5,902 157.30 928,384.60
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
1,875 75.86 142,237.50
NOVAVAX INC
1,081 79.47 85,907.07
PERKINELMER INC
2,057 174.11 358,144.27
PFIZER INC
98,807 51.54 5,092,512.78
REGENERON PHARMACEUTICALS
1,831 621.48 1,137,929.88
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
6,242 39.47 246,371.74
SEAGEN INC
2,365 129.55 306,385.75
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
20,942 8.46 177,169.32
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
6,937 575.80 3,994,324.60
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
4,485 229.68 1,030,114.80
VIATRIS INC
22,098 14.36 317,327.28
WATERS CORP
1,044 322.88 337,086.72
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
1,251 383.52 479,783.52
201/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ZOETIS INC
8,212 200.07 1,642,974.84
BANK OF AMERICA CORP
133,213 44.55 5,934,639.15
CITIGROUP INC
35,708 62.70 2,238,891.60
CITIZENS FINANCIAL GROUP
7,501 51.10 383,301.10
FIFTH THIRD BANCORP
12,435 45.48 565,543.80
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A
210 825.77 173,411.70
FIRST REPUBLIC BANK/CA
3,042 174.86 531,924.12
HUNTINGTON BANCSHARES INC
26,034 15.64 407,171.76
JPMORGAN CHASE & CO
52,598 144.95 7,624,080.10
KEYCORP 17,095 24.99 427,204.05
M & T BANK CORP
2,483 166.63 413,742.29
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
7,340 204.11 1,498,167.40
REGIONS FINANCIAL CORP
16,951 22.97 389,364.47
SIGNATURE BANK
1,113 314.17 349,671.21
SVB FINANCIAL GROUP
1,055 570.01 601,360.55
TRUIST FINANCIAL CORP
23,236 62.30 1,447,602.80
US BANCORP
24,451 56.81 1,389,061.31
WELLS FARGO & CO
72,485 53.32 3,864,900.20
ALLY FINANCIAL INC
6,403 46.68 298,892.04
AMERICAN EXPRESS CO
11,793 158.93 1,874,261.49
AMERIPRISE FINANCIAL INC
2,076 300.96 624,792.96
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
5,244 65.35 342,695.40
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
14,390 58.90 847,571.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
23,341 303.73 7,089,361.93
BLACKROCK INC
2,692 786.82 2,118,119.44
BLACKSTONE INC
12,166 109.39 1,330,838.74
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
7,945 148.30 1,178,243.50
CARLYLE GROUP INC/THE
2,700 48.04 129,708.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC
1,956 118.10 231,003.60
CME GROUP INC
6,339 224.25 1,421,520.75
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A
691 191.48 132,312.68
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
5,266 115.34 607,380.44
EQUITABLE HOLDINGS INC
5,598 32.93 184,342.14
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
749 420.98 315,314.02
FRANKLIN RESOURCES INC
4,563 31.69 144,601.47
202/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
800 43.25 34,600.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC
5,868 343.39 2,015,012.52
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
9,958 125.32 1,247,936.56
INVESCO LTD
5,927 21.57 127,845.39
KKR & CO INC
9,044 65.41 591,568.04
MARKETAXESS HOLDINGS INC
693 365.22 253,097.46
MOODY'S CORP
2,986 344.08 1,027,422.88
MORGAN STANLEY
24,101 98.08 2,363,826.08
MSCI INC
1,424 507.07 722,067.68
NASDAQ INC
2,170 176.33 382,636.10
NORTHERN TRUST CORP
3,716 116.32 432,245.12
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
3,393 97.64 331,292.52
ROBINHOOD MARKETS INC - A
3,321 13.12 43,571.52
S&P GLOBAL INC
4,271 417.95 1,785,064.45
SCHWAB (CHARLES) CORP
25,625 88.71 2,273,193.75
SEI INVESTMENTS COMPANY
1,736 58.48 101,521.28
SOFI TECHNOLOGIES INC
9,460 13.30 125,818.00
STATE STREET CORP
6,599 93.80 618,986.20
SYNCHRONY FINANCIAL
9,758 44.93 438,426.94
T ROWE PRICE GROUP INC
3,918 159.32 624,215.76
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
1,530 89.58 137,057.40
UPSTART HOLDINGS INC
356 91.36 32,524.16
AFLAC INC
11,207 61.48 689,006.36
ALLEGHANY CORP
197 657.00 129,429.00
ALLSTATE CORP
5,193 121.92 633,130.56
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
1,465 129.00 188,985.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
14,874 57.46 854,660.04
AON PLC
3,988 273.65 1,091,316.20
ARCH CAPITAL GROUP LTD
6,101 45.70 278,815.70
ARTHUR J GALLAGHER & CO
3,581 156.29 559,674.49
ASSURANT INC
896 149.60 134,041.60
BROWN & BROWN INC
4,086 64.61 263,996.46
CHUBB LTD
7,783 195.90 1,524,689.70
CINCINNATI FINANCIAL CORP
2,800 117.17 328,076.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
382 179.35 68,511.70
203/333
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EVEREST RE GROUP LTD
734 284.11 208,536.74
FNF GROUP
4,754 50.31 239,173.74
GLOBE LIFE INC
1,521 102.06 155,233.26
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
6,544 70.58 461,875.52
LINCOLN NATIONAL CORP
3,341 66.56 222,376.96
LOEWS CORP
3,999 58.96 235,781.04
MARKEL CORP
251 1,229.41 308,581.91
MARSH & MCLENNAN COS
8,802 157.96 1,390,363.92
METLIFE INC
12,898 65.41 843,658.18
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
4,994 72.16 360,367.04
PROGRESSIVE CORP
10,386 109.88 1,141,213.68
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
6,833 109.44 747,803.52
TRAVELERS COS INC/THE
4,363 168.83 736,605.29
WILLIS TOWERS WATSON PLC
2,158 230.84 498,152.72
WR BERKLEY CORP
2,140 83.36 178,390.40
CBRE GROUP INC - A
5,718 100.75 576,088.50
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
20,100 5.49 110,349.00
ZILLOW GROUP INC - A
904 52.27 47,252.08
ZILLOW GROUP INC - C
2,694 53.29 143,563.26
ACCENTURE PLC-CL A
11,199 339.00 3,796,461.00
ADOBE INC
8,401 519.66 4,365,663.66
AFFIRM HOLDINGS INC
1,615 58.25 94,073.75
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
2,900 114.19 331,151.00
ANSYS INC
1,507 334.77 504,498.39
ASANA INC - CL A
1,233 54.69 67,432.77
AUTODESK INC
3,802 245.35 932,820.70
AUTOMATIC DATA PROCESSING
7,352 218.24 1,604,500.48
AVALARA INC
1,520 106.42 161,758.40
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
2,591 39.80 103,121.80
BILL.COM HOLDINGS INC
1,382 166.73 230,420.86
BLACK KNIGHT INC
3,383 74.12 250,747.96
BLOCK INC
8,884 117.30 1,042,093.20
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
2,131 157.92 336,527.52
CADENCE DESIGN SYS INC
4,809 151.66 729,332.94
CERIDIAN HCM HOLDING INC
2,496 77.65 193,814.40
204/333
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHECK POINT SOFTWARE TECH
1,664 124.24 206,735.36
CITRIX SYSTEMS INC
2,191 106.34 232,990.94
CLOUDFLARE INC - CLASS A
4,172 93.28 389,164.16
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
9,115 85.10 775,686.50
COUPA SOFTWARE INC
1,218 132.35 161,202.30
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
3,333 167.27 557,510.91
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
798 140.29 111,951.42
DATADOG INC - CLASS A
3,490 136.07 474,884.30
DOCUSIGN INC
3,419 121.83 416,536.77
DROPBOX INC-CLASS A
5,332 24.00 127,968.00
DYNATRACE INC
3,655 50.19 183,444.45
EPAM SYSTEMS INC
975 468.41 456,699.75
FAIR ISAAC CORP
571 439.45 250,925.95
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
10,714 111.79 1,197,718.06
FISERV INC
10,369 102.74 1,065,311.06
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
1,410 225.45 317,884.50
FORTINET INC
2,399 290.37 696,597.63
GARTNER INC
1,494 287.03 428,822.82
GLOBAL PAYMENTS INC
5,102 140.81 718,412.62
GODADDY INC - CLASS A
3,327 73.39 244,168.53
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
1,578 99.67 157,279.26
HUBSPOT INC
774 465.07 359,964.18
INTL BUSINESS MACHINES CORP
15,931 128.82 2,052,231.42
INTUIT INC
4,832 534.68 2,583,573.76
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
1,284 163.22 209,574.48
MASTERCARD INC-CLASS A
15,539 349.42 5,429,637.38
MICROSOFT CORP
125,468 296.37 37,184,951.16
MONGODB INC
966 386.45 373,310.70
NORTONLIFELOCK INC
8,787 26.13 229,604.31
NUANCE COMMUNICATIONS INC
5,530 55.05 304,426.50
OKTA INC
2,109 190.90 402,608.10
ORACLE CORP
29,659 82.42 2,444,494.78
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
27,325 13.40 366,155.00
PALO ALTO NETWORKS INC
1,683 504.21 848,585.43
PAYCHEX INC
5,606 120.09 673,224.54
205/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PAYCOM SOFTWARE INC
910 326.29 296,923.90
PAYPAL HOLDINGS INC
19,724 162.17 3,198,641.08
PTC INC
1,603 117.60 188,512.80
RINGCENTRAL INC-CLASS A
1,270 173.54 220,395.80
SALESFORCE.COM INC
17,272 223.03 3,852,174.16
SERVICENOW INC
3,513 525.84 1,847,275.92
SNOWFLAKE INC-CLASS A
3,761 277.50 1,043,677.50
SPLUNK INC
2,723 121.29 330,272.67
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
4,126 78.91 325,582.66
SYNOPSYS INC
2,636 308.34 812,784.24
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
7,455 65.33 487,035.15
TWILIO INC - A
2,853 197.50 563,467.50
TYLER TECHNOLOGIES INC
748 466.82 349,181.36
UNITY SOFTWARE INC
839 110.92 93,061.88
VERISIGN INC
1,710 220.10 376,371.00
VISA INC-CLASS A SHARES
29,752 201.85 6,005,441.20
VMWARE INC-CLASS A
3,863 125.19 483,608.97
WESTERN UNION CO
5,513 17.86 98,462.18
WIX.COM LTD
998 129.38 129,121.24
WORKDAY INC-CLASS A
3,335 247.63 825,846.05
ZENDESK INC
2,234 95.77 213,950.18
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
3,674 152.95 561,938.30
ZSCALER INC
1,359 243.20 330,508.80
AMPHENOL CORP-CL A
10,315 77.35 797,865.25
APPLE INC
290,497 161.62 46,950,125.14
ARISTA NETWORKS INC
4,084 121.52 496,287.68
ARROW ELECTRONICS INC
1,337 125.85 168,261.45
CDW CORP/DE
2,596 185.15 480,649.40
CISCO SYSTEMS INC
74,415 56.90 4,234,213.50
COGNEX CORP
2,959 67.71 200,353.89
CORNING INC
14,801 35.33 522,919.33
DELL TECHNOLOGIES -C
5,156 55.42 285,745.52
F5 INC
916 226.67 207,629.72
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
24,541 16.10 395,110.10
HP INC
22,784 35.62 811,566.08
206/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IPG PHOTONICS CORP
558 153.79 85,814.82
JUNIPER NETWORKS INC
4,533 32.29 146,370.57
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
3,086 175.36 541,160.96
MOTOROLA SOLUTIONS INC
2,928 239.51 701,285.28
NETAPP INC
3,840 86.52 332,236.80
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
3,790 97.16 368,236.40
TE CONNECTIVITY LTD
5,700 152.51 869,307.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
803 417.01 334,859.03
TRIMBLE INC
4,462 72.52 323,584.24
WESTERN DIGITAL CORP
5,145 57.02 293,367.90
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
934 490.56 458,183.04
AT&T INC
125,744 26.34 3,312,096.96
LIBERTY GLOBAL PLC-A
1,306 26.48 34,582.88
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
6,233 26.63 165,984.79
LUMEN TECHNOLOGIES INC
16,742 12.25 205,089.50
T-MOBILE US INC
10,801 106.65 1,151,926.65
VERIZON COMMUNICATIONS INC
72,878 52.96 3,859,618.88
AES CORP
13,306 22.59 300,582.54
ALLIANT ENERGY CORP
4,611 58.75 270,896.25
AMEREN CORPORATION
4,330 86.40 374,112.00
AMERICAN ELECTRIC POWER
8,643 89.12 770,264.16
AMERICAN WATER WORKS CO INC
3,140 159.79 501,740.60
ATMOS ENERGY CORP
2,000 102.32 204,640.00
CENTERPOINT ENERGY INC
9,913 27.16 269,237.08
CMS ENERGY CORP
5,193 62.60 325,081.80
CONSOLIDATED EDISON INC
6,459 81.99 529,573.41
DOMINION ENERGY INC
14,281 78.48 1,120,772.88
DTE ENERGY COMPANY
3,309 116.88 386,755.92
DUKE ENERGY CORP
13,295 102.58 1,363,801.10
EDISON INTERNATIONAL
6,481 62.27 403,571.87
ENTERGY CORP
3,422 108.19 370,226.18
ESSENTIAL UTILITIES INC
3,982 47.83 190,459.06
EVERGY INC
3,540 63.58 225,073.20
EVERSOURCE ENERGY
6,304 86.15 543,089.60
EXELON CORP
16,898 56.10 947,977.80
207/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FIRSTENERGY CORP
10,241 41.31 423,055.71
NEXTERA ENERGY INC
34,688 81.92 2,841,640.96
NISOURCE INC
7,043 27.04 190,442.72
NRG ENERGY INC
5,306 39.82 211,284.92
P G & E CORP
27,434 12.17 333,871.78
PPL CORP
13,143 29.56 388,507.08
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
8,740 64.35 562,419.00
SEMPRA ENERGY
5,479 131.65 721,310.35
SOUTHERN CO/THE
18,300 67.37 1,232,871.00
UGI CORP
3,091 44.41 137,271.31
VISTRA CORP
9,405 21.96 206,533.80
WEC ENERGY GROUP INC
5,459 95.13 519,314.67
XCEL ENERGY INC
9,302 67.43 627,233.86
ADVANCED MICRO DEVICES
21,400 116.53 2,493,742.00
ANALOG DEVICES INC
9,295 161.44 1,500,584.80
APPLIED MATERIALS INC
15,855 139.29 2,208,442.95
BROADCOM INC
7,233 541.58 3,917,248.14
ENPHASE ENERGY INC
2,171 128.10 278,105.10
ENTEGRIS INC
2,468 122.85 303,193.80
INTEL CORP
71,561 51.94 3,716,878.34
KLA CORP
2,650 391.10 1,036,415.00
LAM RESEARCH CORP
2,465 621.82 1,532,786.30
MARVELL TECHNOLOGY INC
14,361 72.09 1,035,284.49
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
9,458 74.85 707,931.30
MICRON TECHNOLOGY INC
19,379 82.95 1,607,488.05
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
786 402.02 315,987.72
NVIDIA CORP
43,959 233.72 10,274,097.48
NXP SEMICONDUCTORS NV
4,766 203.07 967,831.62
ON SEMICONDUCTOR CORP
7,719 55.34 427,169.46
QORVO INC
2,035 137.65 280,117.75
QUALCOMM INC
19,896 170.07 3,383,712.72
SKYWORKS SOLUTIONS INC
2,703 143.84 388,799.52
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
952 225.87 215,028.24
TERADYNE INC
2,952 147.44 435,242.88
TEXAS INSTRUMENTS INC
16,293 178.34 2,905,693.62
208/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
XILINX INC
4,251 185.51 788,603.01
5,543,862 678,923,941.13
米ドル 小計
(77,404,118,528)
カナダドル CAMECO CORP
8,016 25.33 203,045.28
CANADIAN NATURAL RESOURCES
20,529 62.30 1,278,956.70
CENOVUS ENERGY INC
22,038 17.61 388,089.18
ENBRIDGE INC
35,044 50.87 1,782,688.28
IMPERIAL OIL LTD
4,737 50.58 239,597.46
KEYERA CORP
5,630 27.76 156,288.80
PARKLAND CORP
1,790 33.16 59,356.40
PEMBINA PIPELINE CORP
10,270 38.50 395,395.00
SUNCOR ENERGY INC
25,615 33.20 850,418.00
TC ENERGY CORP
17,347 62.37 1,081,932.39
TOURMALINE OIL CORP
6,019 43.43 261,405.17
AGNICO EAGLE MINES LTD
4,733 63.56 300,829.48
BARRICK GOLD CORP
29,830 24.45 729,343.50
CCL INDUSTRIES INC - CL B
3,104 64.84 201,263.36
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
10,217 32.24 329,396.08
FRANCO-NEVADA CORP
3,254 163.52 532,094.08
IVANHOE MINES LTD-CL A
10,359 11.28 116,849.52
KINROSS GOLD CORP
19,092 7.07 134,980.44
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
5,057 50.24 254,063.68
LUNDIN MINING CORP
16,915 10.48 177,269.20
NUTRIEN LTD
9,609 88.01 845,688.09
PAN AMERICAN SILVER CORP
5,353 29.11 155,825.83
TECK RESOURCES LTD-CLS B
8,203 40.52 332,385.56
WEST FRASER TIMBER CO LTD
1,663 112.19 186,571.97
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
7,886 50.83 400,845.38
BALLARD POWER SYSTEMS INC
2,674 12.39 33,130.86
CAE INC
5,971 30.95 184,802.45
TOROMONT INDUSTRIES LTD
1,416 107.04 151,568.64
WSP GLOBAL INC
1,908 166.17 317,052.36
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
3,135 41.06 128,723.10
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
1,809 78.03 141,156.27
THOMSON REUTERS CORP
2,939 134.40 395,001.60
209/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AIR CANADA
840 21.79 18,303.60
CANADIAN NATL RAILWAY CO
12,196 153.59 1,873,183.64
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
16,106 93.20 1,501,079.20
TFI INTERNATIONAL INC
1,624 122.03 198,176.72
MAGNA INTERNATIONAL INC
5,409 99.12 536,140.08
GILDAN ACTIVEWEAR INC
3,788 49.27 186,634.76
RESTAURANT BRANDS INTERN
5,299 70.41 373,102.59
QUEBECOR INC -CL B
4,598 28.99 133,296.02
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
8,702 37.86 329,457.72
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
933 176.98 165,122.34
DOLLARAMA INC
5,287 61.83 326,895.21
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
14,242 49.75 708,539.50
EMPIRE CO LTD 'A'
2,628 37.27 97,945.56
LOBLAW COMPANIES LTD
3,243 93.30 302,571.90
METRO INC
4,307 64.45 277,586.15
WESTON (GEORGE) LTD
1,578 132.82 209,589.96
SAPUTO INC
3,667 27.45 100,659.15
BAUSCH HEALTH COS INC
6,138 31.11 190,953.18
CANOPY GROWTH CORP
3,659 9.35 34,211.65
BANK OF MONTREAL
11,149 142.10 1,584,272.90
BANK OF NOVA SCOTIA
20,901 88.99 1,859,979.99
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
7,713 158.26 1,220,659.38
NATIONAL BANK OF CANADA
5,646 97.25 549,073.50
ROYAL BANK OF CANADA
25,220 143.34 3,615,034.80
TORONTO-DOMINION BANK
32,272 99.21 3,201,705.12
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
25,108 67.75 1,701,067.00
IGM FINANCIAL INC
1,623 45.03 73,083.69
ONEX CORPORATION
908 90.03 81,747.24
TMX GROUP LTD
1,457 125.23 182,460.11
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
456 600.95 274,033.20
GREAT-WEST LIFECO INC
4,328 38.19 165,286.32
IA FINANCIAL CORP INC
2,752 77.86 214,270.72
INTACT FINANCIAL CORP
3,041 166.70 506,934.70
MANULIFE FINANCIAL CORP
33,538 25.04 839,791.52
POWER CORP OF CANADA
10,869 40.19 436,825.11
210/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SUN LIFE FINANCIAL INC
9,990 69.74 696,702.60
FIRSTSERVICE CORP
671 198.28 133,045.88
BLACKBERRY LTD
7,347 10.36 76,114.92
CGI INC
3,796 105.45 400,288.20
CONSTELLATION SOFTWARE INC
341 2,080.97 709,610.77
LIGHTSPEED COMMERCE INC
1,593 38.25 60,932.25
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
829 74.85 62,050.65
OPEN TEXT CORP
4,289 59.08 253,394.12
SHOPIFY INC - CLASS A
2,003 1,188.46 2,380,485.38
BCE INC
1,259 64.96 81,784.64
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
6,149 60.73 373,428.77
TELUS CORP
8,222 29.25 240,493.50
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
14,058 17.45 245,312.10
ALTAGAS LTD
7,212 25.62 184,771.44
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
2,056 41.60 85,529.60
CANADIAN UTILITIES LTD-A
987 35.75 35,285.25
EMERA INC
4,505 59.58 268,407.90
FORTIS INC
8,232 58.68 483,053.76
HYDRO ONE LTD
4,991 32.06 160,011.46
NORTHLAND POWER INC
3,252 35.99 117,039.48
695,169 43,863,431.01
カナダドル 小計
(3,957,797,380)
ユーロ ENI SPA
42,914 12.68 544,407.00
GALP ENERGIA SGPS SA
7,410 9.26 68,646.24
NESTE OYJ
7,057 39.27 277,128.39
OMV AG
2,574 51.66 132,972.84
REPSOL SA
24,986 10.42 260,454.06
TENARIS SA
5,062 9.85 49,860.70
TOTALENERGIES SE
44,618 47.91 2,137,871.47
AIR LIQUIDE SA
8,488 150.72 1,279,311.36
AKZO NOBEL
3,222 90.08 290,237.76
ARCELORMITTAL 12,348 26.98 333,210.78
ARKEMA 1,076 123.10 132,455.60
BASF SE
16,548 64.89 1,073,799.72
COVESTRO AG
3,382 51.80 175,187.60
211/333
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CRH PLC
13,641 43.14 588,472.74
EVONIK INDUSTRIES AG
3,922 28.64 112,326.08
FUCHS PETROLUB SE-PREF
1,085 37.34 40,513.90
HEIDELBERGCEMENT AG
2,164 60.04 129,926.56
KONINKLIJKE DSM NV
2,952 167.95 495,788.40
LANXESS AG
1,915 51.92 99,426.80
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
3,976 45.05 179,118.80
SOLVAY SA
1,489 105.55 157,163.95
STORA ENSO OYJ-R SHS
11,685 16.14 188,595.90
SYMRISE AG
2,370 109.15 258,685.50
UMICORE 3,883 32.61 126,624.63
UPM-KYMMENE OYJ
9,909 34.01 337,005.09
VOESTALPINE AG
2,425 30.00 72,750.00
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
4,217 22.48 94,798.16
AIRBUS SE
10,578 107.34 1,135,442.52
ALSTOM 5,811 30.79 178,920.69
BOUYGUES SA
3,499 31.05 108,643.95
BRENNTAG SE
2,419 75.00 181,425.00
CNH INDUSTRIAL NV
19,340 13.12 253,837.50
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
8,682 57.96 503,208.72
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
7,471 31.72 237,017.47
DASSAULT AVIATION SA
110 100.00 11,000.00
EIFFAGE 1,503 91.00 136,773.00
FERROVIAL SA
7,014 24.71 173,315.94
GEA GROUP AG
3,473 41.34 143,573.82
IMCD NV
1,073 149.95 160,896.35
KINGSPAN GROUP PLC
2,977 79.22 235,837.94
KION GROUP AG
1,385 81.12 112,351.20
KNORR-BREMSE AG
1,136 87.90 99,854.40
KONE OYJ-B
5,617 56.10 315,113.70
LEGRAND SA
4,583 89.18 408,711.94
MTU AERO ENGINES AG
938 186.50 174,937.00
PRYSMIAN SPA
4,594 29.52 135,614.88
RATIONAL AG
80 740.60 59,248.00
SAFRAN SA
5,873 104.02 610,909.46
212/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SCHNEIDER ELECTRIC SE
9,655 149.94 1,447,670.70
SIEMENS AG-REG
13,602 139.46 1,896,934.92
SIEMENS ENERGY AG
7,711 18.20 140,340.20
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A .
4,128 16.58 68,442.24
THALES SA
1,768 80.42 142,182.56
VINCI SA
9,484 95.28 903,635.52
WARTSILA OYJ ABP
8,128 11.74 95,422.72
BUREAU VERITAS SA
4,564 24.67 112,593.88
RANDSTAD NV
1,871 56.94 106,534.74
TELEPERFORMANCE 1,061 331.20 351,403.20
WOLTERS KLUWER
4,948 86.94 430,179.12
ADP 314 120.95 37,978.30
AENA SME SA
1,497 142.85 213,846.45
ATLANTIA SPA
8,066 16.25 131,072.50
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
10,938 6.63 72,617.38
DEUTSCHE POST AG-REG
17,844 50.45 900,229.80
GETLINK 9,276 13.86 128,611.74
INPOST SA
3,195 6.49 20,757.91
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
5,866 91.83 538,674.78
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
619 74.50 46,115.50
CONTINENTAL AG
2,088 86.75 181,134.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
14,942 68.71 1,026,664.82
FAURECIA 2,333 38.82 90,567.06
FERRARI NV
2,202 197.95 435,885.90
MICHELIN (CGDE)
3,012 145.15 437,191.80
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
2,399 81.36 195,182.64
RENAULT SA
3,099 32.38 100,345.62
STELLANTIS NV
35,353 16.78 593,506.16
VALEO SA
3,692 24.17 89,235.64
VOLKSWAGEN AG
462 244.80 113,097.60
VOLKSWAGEN AG-PREF
3,269 181.02 591,754.38
ADIDAS AG
3,306 240.40 794,762.40
ESSILORLUXOTTICA 5,113 167.22 854,995.86
HERMES INTERNATIONAL
550 1,308.50 719,675.00
KERING 1,339 648.90 868,877.10
213/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
4,915 662.80 3,257,662.00
MONCLER SPA
3,302 55.58 183,525.16
PUMA SE
2,047 90.80 185,867.60
SEB SA
609 126.60 77,099.40
ACCOR SA
2,330 30.84 71,857.20
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
2,798 125.15 350,169.70
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
2,369 35.32 83,673.08
SODEXO 1,542 81.72 126,012.24
BOLLORE 14,850 4.63 68,755.50
PUBLICIS GROUPE
3,613 57.04 206,085.52
SCOUT24 SE
1,621 54.58 88,474.18
UBISOFT ENTERTAINMENT
2,377 49.82 118,422.14
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
14,144 20.96 296,458.24
VIVENDI 14,144 11.17 158,059.20
DELIVERY HERO SE
2,979 68.72 204,716.88
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
18,585 27.15 504,582.75
JUST EAT TAKEAWAY
3,517 42.77 150,422.09
PROSUS NV
16,565 72.48 1,200,631.20
ZALANDO SE
3,789 65.02 246,360.78
CARREFOUR SA
10,978 17.39 190,962.31
COLRUYT SA
290 35.44 10,277.60
HELLOFRESH SE
3,031 53.98 163,613.38
JERONIMO MARTINS
5,217 20.79 108,461.43
KESKO OYJ-B SHS
4,478 26.18 117,234.04
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.
17,708 28.46 504,058.22
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
14,146 56.49 799,107.54
DANONE 11,362 56.06 636,953.72
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
9,014 11.13 100,370.89
HEINEKEN HOLDING NV
1,820 79.80 145,236.00
HEINEKEN NV
4,447 97.66 434,294.02
JDE PEET'S BV
1,184 25.35 30,014.40
KERRY GROUP PLC-A
2,701 111.20 300,351.20
PERNOD RICARD SA
3,643 193.00 703,099.00
REMY COINTREAU
264 191.90 50,661.60
BEIERSDORF AG
1,716 89.42 153,444.72
214/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HENKEL AG & CO KGAA
1,562 72.45 113,166.90
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
3,219 76.00 244,644.00
L'OREAL 4,486 366.35 1,643,446.10
AMPLIFON SPA
2,059 37.24 76,677.16
BIOMERIEUX 820 101.00 82,820.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
630 133.55 84,136.50
DIASORIN SPA
629 134.70 84,726.30
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
3,878 56.52 219,184.56
FRESENIUS SE & CO KGAA
7,128 35.50 253,044.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV
15,274 28.03 428,206.59
ORPEA 1,093 69.28 75,723.04
SARTORIUS AG-VORZUG
502 440.00 220,880.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG
4,667 58.00 270,686.00
ARGENX SE
902 232.80 209,985.60
BAYER AG-REG
17,000 50.59 860,030.00
EUROFINS SCIENTIFIC
2,149 87.98 189,069.02
GRIFOLS SA
3,329 15.36 51,150.08
IPSEN 158 83.56 13,202.48
MERCK KGAA
2,192 190.45 417,466.40
ORION OYJ-CLASS B
2,696 34.15 92,068.40
QIAGEN N.V.
4,271 42.65 182,158.15
RECORDATI SPA
1,969 50.52 99,473.88
SANOFI 20,239 88.52 1,791,556.28
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
444 368.80 163,747.20
UCB SA
2,214 86.40 191,289.60
ABN AMRO BANK NV-CVA
7,957 13.82 109,997.56
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
114,269 5.43 620,594.93
BANCO SANTANDER SA
302,871 2.94 891,349.35
BNP PARIBAS
19,707 60.10 1,184,390.70
CAIXABANK S.A
78,740 2.68 211,653.12
COMMERZBANK AG
13,866 7.16 99,280.56
CREDIT AGRICOLE SA
21,999 12.86 282,951.13
ERSTE GROUP BANK AG
5,946 40.48 240,694.08
FINECOBANK SPA
11,008 14.90 164,074.24
ING GROEP NV-CVA
69,555 12.45 866,377.08
215/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INTESA SANPAOLO
281,987 2.46 695,520.93
KBC GROEP NV
4,507 75.50 340,278.50
MEDIOBANCA SPA
10,633 9.79 104,097.07
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
2,444 23.10 56,456.40
SOCIETE GENERALE SA
14,646 31.11 455,710.29
UNICREDIT SPA
35,836 12.84 460,420.92
AMUNDI SA
618 67.20 41,529.60
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
35,265 10.97 386,927.58
DEUTSCHE BOERSE AG
3,278 160.60 526,446.80
EURAZEO 403 71.20 28,693.60
EURONEXT NV
1,722 83.35 143,528.70
EXOR NV
2,224 71.74 159,549.76
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
1,979 92.74 183,532.46
SOFINA 168 344.80 57,926.40
WENDEL 294 94.55 27,797.70
AEGON NV
35,058 4.82 169,014.61
AGEAS 3,211 41.58 133,513.38
ALLIANZ SE-REG
7,359 216.45 1,592,855.55
ASSICURAZIONI GENERALI
20,419 17.80 363,458.20
AXA SA
33,466 26.76 895,717.49
CNP ASSURANCES
3,403 21.76 74,049.28
HANNOVER RUECK SE
1,152 161.00 185,472.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
2,428 262.25 636,743.00
NN GROUP NV
4,060 47.91 194,514.60
POSTE ITALIANE SPA
11,160 11.02 123,039.00
SAMPO OYJ-A SHS
8,421 41.19 346,860.99
AROUNDTOWN SA
20,993 5.35 112,438.50
LEG IMMOBILIEN SE
1,515 113.05 171,270.75
VONOVIA SE
12,977 47.15 611,865.55
ADYEN NV
351 1,678.20 589,048.20
AMADEUS IT GROUP SA
7,648 59.80 457,350.40
BECHTLE AG
1,242 51.08 63,441.36
CAPGEMINI SA
2,763 190.70 526,904.10
DASSAULT SYSTEMES SE
11,622 42.67 495,968.85
EDENRED 4,235 38.21 161,819.35
216/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NEMETSCHEK SE
1,322 75.68 100,048.96
NEXI SPA
7,091 12.93 91,722.08
SAP SE
18,577 116.94 2,172,394.38
WORLDLINE SA
4,054 42.00 170,268.00
NOKIA OYJ
92,708 4.79 444,673.92
CELLNEX TELECOM SA
8,821 41.05 362,102.05
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
57,744 15.94 920,901.31
ELISA OYJ
2,589 51.38 133,022.82
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
2,472 9.11 22,519.92
KONINKLIJKE KPN NV
58,946 2.80 165,284.58
ORANGE 34,597 9.98 345,485.64
PROXIMUS 918 17.49 16,055.82
TELECOM ITALIA SPA
242,872 0.40 99,310.36
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
12,616 2.54 32,057.25
TELEFONICA SA
91,673 4.02 368,708.80
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
766 33.74 25,844.84
E.ON SE
38,444 11.91 457,944.92
EDF 10,409 8.14 84,729.26
EDP RENOVAVEIS SA
4,503 18.57 83,620.71
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
49,516 4.43 219,405.39
ELIA GROUP SA/NV
345 112.10 38,674.50
ENAGAS SA
6,522 19.59 127,798.59
ENDESA SA
4,803 19.43 93,346.30
ENEL SPA
146,107 6.66 973,803.15
ENGIE 31,335 13.17 412,744.62
FORTUM OYJ
7,645 23.46 179,351.70
IBERDROLA SA
101,726 9.97 1,014,208.22
NATURGY ENERGY GROUP SA
4,648 28.25 131,306.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA
8,634 17.79 153,598.86
RWE AG
11,090 35.20 390,368.00
SNAM SPA
32,585 4.94 161,132.82
TERNA SPA
25,545 6.83 174,574.53
UNIPER SE
1,582 38.82 61,413.24
VEOLIA ENVIRONNEMENT
11,301 30.76 347,618.76
VERBUND AG
1,068 88.75 94,785.00
217/333
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ASM INTERNATIONAL NV
888 303.30 269,330.40
ASML HOLDING NV
7,232 585.00 4,230,720.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG
22,556 34.45 777,054.20
STMICROELECTRONICS NV
12,491 38.69 483,276.79
3,276,919 82,653,338.13
ユーロ 小計
(10,667,239,819)
英ポンド BP PLC
349,095 3.64 1,271,054.89
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
70,726 17.47 1,235,724.67
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
63,903 17.47 1,116,896.63
ANGLO AMERICAN PLC
22,057 32.21 710,455.97
ANTOFAGASTA PLC
7,429 13.56 100,774.38
BHP GROUP PLC
37,095 23.33 865,611.82
CRODA INTERNATIONAL PLC
2,620 77.42 202,840.40
EVRAZ PLC
3,072 4.96 15,252.48
GLENCORE PLC
170,301 3.88 661,193.63
JOHNSON MATTHEY PLC
3,139 18.71 58,746.38
MONDI PLC
7,876 17.65 139,011.40
RIO TINTO PLC
20,084 52.64 1,057,221.76
ASHTEAD GROUP PLC
7,622 49.50 377,289.00
BAE SYSTEMS PLC
55,064 5.98 329,282.72
BUNZL PLC
7,087 26.99 191,278.13
DCC PLC
1,401 61.24 85,797.24
FERGUSON PLC
3,775 113.55 428,651.25
MELROSE INDUSTRIES PLC
68,951 1.49 102,943.84
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
164,499 1.13 185,883.87
SMITHS GROUP PLC
6,986 15.17 106,012.55
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
1,204 126.90 152,787.60
EXPERIAN PLC
16,860 29.49 497,201.40
INTERTEK GROUP PLC
2,573 52.84 135,957.32
RELX PLC
34,385 22.28 766,097.80
RENTOKIL INITIAL PLC
29,565 5.21 154,151.91
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
20,488 6.14 125,878.27
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
1,383 40.90 56,564.70
BURBERRY GROUP PLC
7,146 18.86 134,773.56
PERSIMMON PLC
5,194 23.90 124,136.60
218/333
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TAYLOR WIMPEY PLC
77,500 1.47 113,963.75
COMPASS GROUP PLC
30,179 16.18 488,296.22
ENTAIN PLC
10,699 15.45 165,299.55
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
3,117 46.66 145,439.22
WHITBREAD PLC
2,921 29.42 85,935.82
AUTO TRADER GROUP PLC
20,378 6.59 134,331.77
INFORMA PLC
30,041 5.27 158,316.07
PEARSON PLC
13,772 5.99 82,494.28
WPP PLC
19,572 11.44 223,903.68
JD SPORTS FASHION PLC
24,800 1.82 45,359.20
KINGFISHER PLC
46,444 3.16 146,995.26
NEXT PLC
2,522 72.62 183,147.64
OCADO GROUP PLC
9,232 13.58 125,416.72
SAINSBURY (J) PLC
27,842 2.84 79,071.28
TESCO PLC
131,492 2.88 378,959.94
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
4,974 19.86 98,808.51
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
37,631 31.84 1,198,359.19
COCA-COLA HBC AG-DI
3,818 24.90 95,068.20
DIAGEO PLC
41,407 36.72 1,520,465.04
IMPERIAL BRANDS PLC
16,315 17.36 283,228.40
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
12,307 64.26 790,847.82
UNILEVER PLC
45,230 39.43 1,783,645.05
NMC HEALTH PLC
438 0.00 0.00
SMITH & NEPHEW PLC
16,837 12.13 204,232.81
ASTRAZENECA PLC
27,384 83.16 2,277,253.44
GLAXOSMITHKLINE PLC
89,341 16.14 1,442,499.78
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
3,811 19.82 75,553.07
BARCLAYS PLC
290,654 1.90 553,288.95
HSBC HOLDINGS PLC
362,413 4.92 1,783,615.57
LLOYDS BANKING GROUP PLC
1,213,798 0.49 598,038.27
NATWEST GROUP PLC
106,419 2.29 244,657.28
STANDARD CHARTERED PLC
49,470 4.87 241,364.13
3I GROUP PLC
18,949 12.98 246,052.76
ABRDN PLC
32,937 2.29 75,491.60
HARGREAVES LANSDOWN PLC
5,595 12.96 72,539.17
219/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
5,605 73.62 412,640.10
M&G PLC
41,949 2.06 86,666.63
SCHRODERS PLC
2,782 32.81 91,277.42
ST JAMES'S PLACE PLC
11,459 15.08 172,801.72
ADMIRAL GROUP PLC
2,745 31.25 85,781.25
AVIVA PLC
74,601 4.24 316,382.84
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
104,259 2.81 293,384.82
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
8,750 6.60 57,750.00
PRUDENTIAL PLC
44,928 12.33 553,962.24
AVEVA GROUP PLC
2,041 28.15 57,454.15
SAGE GROUP PLC/THE
18,579 7.67 142,538.08
HALMA PLC
6,704 24.43 163,778.72
BT GROUP PLC
161,710 1.86 300,942.31
VODAFONE GROUP PLC
498,320 1.22 612,235.95
NATIONAL GRID PLC
65,257 10.79 704,123.03
SEVERN TRENT PLC
5,286 28.85 152,501.10
SSE PLC
18,204 15.37 279,886.50
UNITED UTILITIES GROUP PLC
13,134 10.59 139,089.06
5,108,132 32,154,607.53
英ポンド 小計
(4,942,163,177)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
2,849 19.02 54,202.22
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
78 904.00 70,512.00
GIVAUDAN-REG 160 4,015.00 642,400.00
HOLCIM LTD
9,074 48.34 438,637.16
SIKA AG-REG
2,454 308.80 757,795.20
ABB LTD-REG
29,408 32.01 941,350.08
GEBERIT AG-REG
643 618.80 397,888.40
SCHINDLER HOLDING AG-REG
215 214.40 46,096.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
707 216.80 153,277.60
VAT GROUP AG
505 354.60 179,073.00
ADECCO SA-REG
2,354 45.36 106,777.44
SGS SA-REG
121 2,574.00 311,454.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
936 249.90 233,906.40
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG
9,372 127.85 1,198,210.20
SWATCH GROUP AG/THE-BR
410 289.70 118,777.00
220/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SWATCH GROUP AG/THE-REG
251 54.80 13,754.80
BARRY CALLEBAUT AG-REG
76 2,168.00 164,768.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
24 9,955.00 238,920.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
1 101,400.00 101,400.00
NESTLE SA-REG
49,856 118.00 5,883,008.00
ALCON INC
8,564 67.78 580,467.92
SONOVA HOLDING AG-REG
1,029 304.80 313,639.20
STRAUMANN HOLDING AG-REG
176 1,463.50 257,576.00
BACHEM HOLDING AG-REG B
116 517.00 59,972.00
LONZA GROUP AG-REG
1,318 612.40 807,143.20
NOVARTIS AG-REG
38,435 76.75 2,949,886.25
ROCHE HOLDING AG-BR
604 370.20 223,600.80
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
12,386 344.75 4,270,073.50
VIFOR PHARMA AG
638 161.55 103,068.90
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
44,532 8.27 368,546.83
JULIUS BAER GROUP LTD
3,569 58.94 210,356.86
PARTNERS GROUP HOLDING AG
401 1,242.50 498,242.50
UBS GROUP AG-REG
65,676 16.67 1,094,818.92
BALOISE HOLDING AG - REG
658 154.00 101,332.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
568 562.40 319,443.20
SWISS RE AG
5,123 96.62 494,984.26
ZURICH INSURANCE GROUP AG
2,680 423.10 1,133,908.00
SWISS PRIME SITE-REG
1,117 87.05 97,234.85
TEMENOS GROUP AG-REG
1,169 104.00 121,576.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
2,949 66.38 195,754.62
SWISSCOM AG-REG
414 515.60 213,458.40
301,616 26,467,291.71
スイスフラン 小計
(3,299,941,930)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB
3,230 350.70 1,132,761.00
ローナ
BOLIDEN AB
4,039 372.10 1,502,911.90
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
10,612 152.65 1,619,921.80
ALFA LAVAL AB
6,477 307.50 1,991,677.50
ASSA ABLOY AB-B
17,222 246.70 4,248,667.40
ATLAS COPCO AB-A SHS
12,365 543.80 6,724,087.00
ATLAS COPCO AB-B SHS
6,878 470.20 3,234,035.60
221/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EPIROC AB-A
11,278 208.00 2,345,824.00
EPIROC AB-B
4,649 174.70 812,180.30
HUSQVARNA AB-B SHS
8,099 122.00 988,078.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
1,464 278.90 408,309.60
LIFCO AB-B SHS
4,582 203.40 931,978.80
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
26,943 85.76 2,310,631.68
SANDVIK AB
19,332 236.30 4,568,151.60
SKANSKA AB-B SHS
7,676 224.20 1,720,959.20
SKF AB-B SHARES
7,216 204.60 1,476,393.60
VOLVO AB-A SHS
3,298 208.20 686,643.60
VOLVO AB-B SHS
25,143 206.70 5,197,058.10
SECURITAS AB-B SHS
3,833 110.20 422,396.60
ELECTROLUX AB-B
3,653 191.15 698,270.95
EVOLUTION AB
3,009 1,137.80 3,423,640.20
EMBRACER GROUP AB
8,396 83.88 704,256.48
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
13,064 167.92 2,193,706.88
SWEDISH MATCH AB
26,306 71.76 1,887,718.56
ESSITY AKTIEBOLAG-B
12,023 268.70 3,230,580.10
GETINGE AB-B SHS
4,502 323.20 1,455,046.40
NORDEA BANK ABP
55,961 103.46 5,789,725.06
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
31,381 116.30 3,649,610.30
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
28,629 99.12 2,837,706.48
SWEDBANK AB - A SHARES
17,971 177.74 3,194,165.54
EQT AB
5,102 359.60 1,834,679.20
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
2,067 280.00 578,760.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
2,353 274.90 646,839.70
INVESTOR AB-A SHS
9,765 203.50 1,987,177.50
INVESTOR AB-B SHS
31,447 194.28 6,109,523.16
KINNEVIK AB - B
3,881 262.15 1,017,404.15
LUNDBERGS AB-B SHS
920 455.20 418,784.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
1,583 564.80 894,078.40
SAGAX AB-B
3,246 255.80 830,326.80
SINCH AB
7,260 87.16 632,781.60
ERICSSON LM-B SHS
50,322 100.36 5,050,315.92
HEXAGON AB-B SHS
33,961 118.80 4,034,566.80
222/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TELE2 AB-B SHS
7,424 130.10 965,862.40
TELIA CO AB
49,229 35.43 1,744,183.47
597,791 98,132,377.33
スウェーデンクローナ 小計
(1,207,028,241)
ノルウェーク AKER BP ASA
2,452 287.30 704,459.60
ローネ
EQUINOR ASA
17,989 247.00 4,443,283.00
NORSK HYDRO ASA
21,082 68.24 1,438,635.68
YARA INTERNATIONAL ASA
2,772 439.10 1,217,185.20
ADEVINTA ASA
3,943 91.40 360,390.20
SCHIBSTED ASA-B SHS
2,287 238.00 544,306.00
SCHIBSTED ASA-CL A
1,165 264.00 307,560.00
MOWI ASA
8,760 201.20 1,762,512.00
ORKLA ASA
11,182 84.62 946,220.84
DNB BANK ASA
15,146 202.80 3,071,608.80
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
2,674 214.10 572,503.40
TELENOR ASA
13,825 141.10 1,950,707.50
103,277 17,319,372.22
ノルウェークローネ 小計
(219,782,833)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
2,044 527.00 1,077,188.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
3,334 458.00 1,526,972.00
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS
129 2,433.00 313,857.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
17,442 174.00 3,034,908.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
67 20,480.00 1,372,160.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-B
99 22,000.00 2,178,000.00
DSV A/S
3,468 1,268.00 4,397,424.00
PANDORA A/S
1,826 716.00 1,307,416.00
CARLSBERG AS-B
2,072 1,064.50 2,205,644.00
AMBU A/S-B
1,526 130.00 198,380.00
COLOPLAST-B 2,245 939.40 2,108,953.00
DEMANT A/S
1,941 279.60 542,703.60
GN STORE NORD A/S
1,892 368.00 696,256.00
GENMAB A/S
1,125 2,146.00 2,414,250.00
NOVO NORDISK A/S-B
29,811 608.90 18,151,917.90
DANSKE BANK A/S
13,184 123.80 1,632,179.20
TRYG A/S
4,694 157.35 738,600.90
223/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ORSTED A/S
3,278 707.60 2,319,512.80
90,177 46,216,322.40
デンマーククローネ 小計
(800,928,867)
オーストラリア AMPOL LTD
3,012 29.80 89,757.60
ドル
SANTOS LTD
47,139 7.06 332,801.34
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
3,985 27.38 109,109.30
WOODSIDE PETROLEUM LTD
18,677 25.13 469,353.01
BHP GROUP LTD
52,531 45.60 2,395,413.60
BLUESCOPE STEEL LTD
10,589 18.48 195,684.72
EVOLUTION MINING LTD
46,650 4.02 187,533.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD
29,242 20.52 600,045.84
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
7,431 48.97 363,896.07
NEWCREST MINING LTD
15,067 25.18 379,387.06
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
14,877 9.65 143,563.05
ORICA LTD
6,263 14.11 88,370.93
RIO TINTO LTD
6,335 107.96 683,926.60
SOUTH32 LTD
81,080 3.94 319,455.20
REECE LTD
5,105 21.90 111,799.50
BRAMBLES LTD
27,700 10.04 278,108.00
AURIZON HOLDINGS LTD
23,036 3.58 82,468.88
QANTAS AIRWAYS LTD
8,700 4.82 41,934.00
SYDNEY AIRPORT
22,505 8.65 194,668.25
TRANSURBAN GROUP
55,676 12.84 714,879.84
ARISTOCRAT LEISURE LTD
11,150 41.05 457,707.50
CROWN RESORTS LTD
773 12.12 9,368.76
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L
1,035 103.41 107,029.35
IDP EDUCATION LTD
4,049 30.25 122,482.25
TABCORP HOLDINGS LTD
37,903 5.05 191,410.15
REA GROUP LTD
563 151.02 85,024.26
SEEK LTD
6,794 29.23 198,588.62
WESFARMERS LTD
19,365 53.00 1,026,345.00
COLES GROUP LTD
24,160 16.33 394,532.80
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI
16,961 6.35 107,702.35
WOOLWORTHS GROUP LTD
21,411 35.02 749,813.22
TREASURY WINE ESTATES LTD
16,613 11.03 183,241.39
224/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
COCHLEAR LTD
1,060 193.10 204,686.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD
2,750 63.50 174,625.00
SONIC HEALTHCARE LTD
7,270 38.94 283,093.80
CSL LTD
8,417 262.57 2,210,051.69
AUST AND NZ BANKING GROUP
48,894 27.77 1,357,786.38
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
31,437 97.44 3,063,221.28
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
56,718 28.17 1,597,746.06
WESTPAC BANKING CORP
63,088 20.80 1,312,230.40
ASX LTD
3,380 83.77 283,142.60
MACQUARIE GROUP LTD
6,279 189.98 1,192,884.42
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
1,557 19.12 29,769.84
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
43,709 4.38 191,445.42
MEDIBANK PRIVATE LTD
63,743 3.22 205,252.46
QBE INSURANCE GROUP LTD
26,086 11.55 301,293.30
SUNCORP GROUP LTD
27,697 11.23 311,037.31
LENDLEASE GROUP
17,548 10.37 181,972.76
COMPUTERSHARE LTD
12,120 19.72 239,006.40
WISETECH GLOBAL LTD
1,600 51.43 82,288.00
XERO LTD
2,603 116.25 302,598.75
TELSTRA CORP LTD
72,361 4.05 293,062.05
APA GROUP
24,697 9.57 236,350.29
AUSNET SERVICES
37,470 2.49 93,300.30
ORIGIN ENERGY LTD
26,408 5.60 147,884.80
1,233,269 25,710,130.75
オーストラリアドル 小計
(2,099,232,175)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
22,290 7.20 160,488.00
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
11,319 30.36 343,644.84
RYMAN HEALTHCARE LTD
5,506 10.80 59,464.80
SPARK NEW ZEALAND LTD
43,325 4.43 192,146.37
MERCURY NZ LTD
7,200 5.80 41,760.00
MERIDIAN ENERGY LTD
22,959 4.53 104,004.27
112,599 901,508.28
ニュージーランドドル 小計
(68,830,157)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
48,500 56.45 2,737,825.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
25,000 133.00 3,325,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
XINYI GLASS HOLDINGS LTD
30,000 21.70 651,000.00
MTR CORP
32,000 42.65 1,364,800.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
31,000 29.75 922,250.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
41,000 45.95 1,883,950.00
SANDS CHINA LTD
50,200 21.45 1,076,790.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU
33,800 13.90 469,820.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
22,000 21.60 475,200.00
WH GROUP LTD
152,000 5.23 794,960.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
69,000 30.00 2,070,000.00
HANG SENG BANK LTD
11,900 156.20 1,858,780.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
20,700 473.40 9,799,380.00
AIA GROUP LTD
213,800 88.05 18,825,090.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
32,000 53.70 1,718,400.00
ESR CAYMAN LTD
29,200 26.60 776,720.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
27,000 16.62 448,740.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
29,916 35.05 1,048,555.80
NEW WORLD DEVELOPMENT
26,000 32.25 838,500.00
SINO LAND CO
58,000 9.97 578,260.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
24,700 97.05 2,397,135.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
4,200 46.30 194,460.00
SWIRE PROPERTIES LTD
5,000 20.50 102,500.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
32,000 38.25 1,224,000.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
101,000 10.58 1,068,580.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)
4,400 49.45 217,580.00
CLP HOLDINGS LTD
27,500 78.40 2,156,000.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
31,000 7.79 241,490.00
HONG KONG & CHINA GAS
208,717 12.18 2,542,173.06
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
23,000 48.55 1,116,650.00
1,444,533 62,924,588.86
香港ドル 小計
(921,215,980)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
25,600 5.40 138,240.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING
36,700 3.72 136,524.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
26,300 5.07 133,341.00
GENTING SINGAPORE LTD
80,800 0.76 61,408.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
41,900 4.27 178,913.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DBS GROUP HOLDINGS LTD
31,100 35.66 1,109,026.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
56,700 12.30 697,410.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD
20,300 30.01 609,203.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
14,400 9.51 136,944.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
49,800 3.64 181,272.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
3,000 7.12 21,360.00
UOL GROUP LTD
2,100 7.27 15,267.00
VENTURE CORP LTD
4,100 18.16 74,456.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
169,000 2.49 420,810.00
561,800 3,914,174.00
シンガポールドル 小計
(332,156,805)
イスラエルシュ ICL GROUP LTD
12,922 30.23 390,632.06
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
381 521.10 198,539.10
BANK HAPOALIM BM
18,231 32.20 587,038.20
BANK LEUMI LE-ISRAEL
29,954 32.36 969,311.44
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
23,671 20.40 482,888.40
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
1,414 118.60 167,700.40
AZRIELI GROUP
234 294.00 68,796.00
NICE SYSTEMS LTD
1,161 771.00 895,131.00
87,968 3,760,036.60
イスラエルシュケル 小計
(135,602,711)
19,157,112 106,056,038,603
合 計
(106,056,038,603)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 8,437 124,277.01
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 2,660 519,391.60
AMERICAN TOWER CORP 8,088 2,009,059.20
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 25,521 193,704.39
AVALONBAY COMMUNITIES INC 2,369 569,483.91
BOSTON PROPERTIES INC 2,764 317,942.92
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CAMDEN PROPERTY TRUST 1,697 268,109.03
CROWN CASTLE INTL CORP 7,724 1,418,203.64
DIGITAL REALTY TRUST INC 4,809 740,153.19
DUKE REALTY CORP 6,340 361,570.20
EQUINIX INC 1,607 1,174,459.88
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 3,451 263,587.38
EQUITY RESIDENTIAL 6,281 554,863.54
ESSEX PROPERTY TRUST INC 1,187 395,152.30
EXTRA SPACE STORAGE INC 2,391 466,245.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 9,835 342,848.10
HOST HOTELS & RESORTS INC 10,493 178,381.00
INVITATION HOMES INC 9,853 410,771.57
IRON MOUNTAIN INC 5,780 256,458.60
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 8,954 205,852.46
MID-AMERICA APARTMENT COMM 2,088 423,446.40
PROLOGIS INC 13,145 2,015,259.95
PUBLIC STORAGE 2,693 948,286.09
REALTY INCOME CORP 9,338 638,812.58
REGENCY CENTERS CORP 2,658 188,425.62
SBA COMMUNICATIONS CORP 1,865 608,997.10
SIMON PROPERTY GROUP INC 5,918 864,619.80
SUN COMMUNITIES INC 2,159 403,258.02
UDR INC 5,162 290,052.78
VENTAS INC 6,823 352,885.56
VICI PROPERTIES INC 10,702 294,305.00
VORNADO REALTY TRUST 2,829 117,177.18
WELLTOWER INC 7,706 662,870.12
WEYERHAEUSER CO 12,823 498,173.55
WP CAREY INC 3,546 269,105.94
219,696 19,346,190.61
米ドル 小計
(2,205,659,191)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 950 51,243.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 1,530 33,231.60
2,480 84,474.60
カナダドル 小計
(7,622,143)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ユーロ COVIVIO 522 38,304.36
GECINA SA 1,073 124,736.25
KLEPIERRE 3,496 80,442.96
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 2,281 140,486.79
7,372 383,970.36
ユーロ 小計
(49,555,214)
英ポンド BRITISH LAND CO PLC 13,842 73,168.81
LAND SECURITIES GROUP PLC 14,632 113,310.20
SEGRO PLC 22,581 289,149.70
51,055 475,628.71
英ポンド 小計
(73,104,132)
オーストラリアドル DEXUS/AU 23,352 251,501.04
GOODMAN GROUP 29,600 693,528.00
GPT GROUP 32,860 170,543.40
MIRVAC GROUP 63,099 174,153.24
SCENTRE GROUP 86,904 258,104.88
STOCKLAND 54,131 219,230.55
VICINITY CENTRES 42,168 70,420.56
332,114 1,837,481.67
オーストラリアドル 小計
(150,030,378)
香港ドル LINK REIT 38,700 2,660,625.00
38,700 2,660,625.00
香港ドル 小計
(38,951,550)
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 73,700 210,782.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 81,863 164,544.63
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 23,000 42,320.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 49,500 87,120.00
228,063 504,766.63
シンガポールドル 小計
(42,834,496)
2,567,757,104
合計
(2,567,757,104)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
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組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 606銘柄 97.2% ― 71.4%
投資証券 35銘柄 ― 2.8% 2.0%
カナダドル 株式 87銘柄 99.8% ― 3.7%
投資証券 2銘柄 ― 0.2% 0.0%
ユーロ 株式 227銘柄 99.5% ― 9.9%
投資証券 4銘柄 ― 0.5% 0.0%
英ポンド 株式 82銘柄 98.5% ― 4.6%
投資証券 3銘柄 ― 1.5% 0.1%
スイスフラン 株式 41銘柄 100.0% ― 3.0%
スウェーデンクローナ 株式 44銘柄 100.0% ― 1.1%
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0% ― 0.2%
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0% ― 0.7%
オーストラリアドル 株式 55銘柄 93.3% ― 1.9%
投資証券 7銘柄 ― 6.7% 0.1%
ニュージーランドドル 株式 6銘柄 100.0% ― 0.1%
香港ドル 株式 30銘柄 95.9% ― 0.8%
投資証券 1銘柄 ― 4.1% 0.0%
シンガポールドル 株式 14銘柄 88.6% ― 0.3%
投資証券 4銘柄 ― 11.4% 0.0%
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 100.0% ― 0.1%
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RM新興国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年 1月25日現在
資産の部
流動資産
預金 880,800,465
コール・ローン 288,529,618
株式 17,055,235,912
投資証券 13,708,334
派生商品評価勘定 300,986
未収入金 1,878,386
未収配当金 6,549,055
916,132,143
差入委託証拠金
19,163,134,899
流動資産合計
19,163,134,899
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 43,624,864
未払金 5,645,725
未払解約金 377,022,300
782
未払利息
426,293,671
流動負債合計
426,293,671
負債合計
純資産の部
元本等
元本 11,528,471,845
剰余金
7,208,369,383
剰余金又は欠損金(△)
18,736,841,228
元本等合計
18,736,841,228
純資産合計
19,163,134,899
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 1月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年 1月26日
期首元本額 8,352,954,743円
期中追加設定元本額 7,839,919,236円
期中一部解約元本額 4,664,402,134円
期末元本額 11,528,471,845円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 683,516,472円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 1,417,476,834円
りそなラップ型ファンド(成長型) 1,709,449,490円
DCりそな グローバルバランス 11,705,697円
つみたてバランスファンド 593,645,552円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 347,894,198円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 202,445,076円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 136,416,875円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 46,692,180円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 29,427,003円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 15,700,411円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 27,002,502円
リスクコントロール・オープン 8,378,010円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 163,668,010円
九州SDGs・グローバルバランス 78,571,550円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド 57,475,396円
FWりそな新興国株式インデックスファンド 3,035,128,480円
Smart-i 新興国株式インデックス 1,620,564,443円
Smart-i 8資産バランス 安定型 67,146,891円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 184,634,141円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Smart-i 8資産バランス 成長型 213,712,400円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 142,358,621円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 229,337,035円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 140,582,085円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 84,577,362円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 175,263,556円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 29,936,724円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 1,410,023円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 234,678円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 4,381,678円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 2,756,548円
資家専用)
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 66,981,924円
2. 計算日における受益権の総数
11,528,471,845口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6253円
(10,000口当たり純資産額) (16,253円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2022年 1月25日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 1月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
233/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2022年 1月25日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2022年 1月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 △1,560,358,804
投資証券 484,218
合計 △1,559,874,586
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2022年 1月25日現在) (単位:円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,686,862,887 - 1,643,665,068 △43,197,819
合計 1,686,862,887 - 1,643,665,068 △43,197,819
(注)時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
(2022年 1月25日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 112,172,250 - 112,298,309 △126,059
米ドル 112,172,250 - 112,298,309 △126,059
合計 112,172,250 - 112,298,309 △126,059
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル GAZPROM PAO -SPON ADR
114,465 7.34 840,630.96
LUKOIL PJSC-SPON ADR
8,032 77.72 624,247.04
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S
1,762 189.35 333,634.70
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR
21,841 6.67 145,766.83
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
13,769 4.21 57,995.02
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR
4,619 34.16 157,785.04
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
4,898 8.32 40,751.36
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
12,284 26.69 327,859.96
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR
2,773 24.76 68,659.48
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S
2,346 18.40 43,166.40
POLYUS PJSC-REG S-GDR
1,288 74.40 95,827.20
SEVERSTAL - GDR REG S
3,862 17.64 68,125.68
SOUTHERN COPPER CORP
1,502 64.82 97,359.64
51JOB INC-ADR
500 49.99 24,995.00
DIDI GLOBAL INC
4,700 4.76 22,372.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
8,444 28.70 242,342.80
LI AUTO INC - ADR
10,692 27.27 291,570.84
NIO INC - ADR
26,248 24.87 652,787.76
XPENG INC - ADR
7,521 39.99 300,764.79
HUAZHU GROUP LTD-ADR
3,539 38.68 136,888.52
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR
29,310 1.49 43,671.90
TAL EDUCATION GROUP- ADR
8,474 3.18 26,947.32
TRIP.COM GROUP LTD
9,917 25.79 255,759.43
YUM CHINA HOLDINGS INC
8,144 45.97 374,379.68
AUTOHOME INC-ADR
1,495 31.38 46,913.10
BAIDU INC - SPON ADR
5,354 149.05 798,013.70
BILIBILI INC-SPONSORED ADR
3,057 35.19 107,575.83
HELLO GROUP INC -SPN ADR
2,650 8.94 23,691.00
IQIYI INC-ADR
4,500 4.25 19,125.00
JOYY INC
1,174 45.79 53,757.46
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KANZHUN LTD
1,293 27.88 36,048.84
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
12,024 6.19 74,428.56
VK CO LTD
2,211 7.18 15,886.03
WEIBO CORP-SPON ADR
1,164 33.02 38,435.28
YANDEX NV-A
5,904 42.50 250,920.00
DADA NEXUS LTD-ADR
1,000 10.94 10,940.00
OZON HOLDINGS PLC - ADR
920 16.95 15,594.00
PINDUODUO INC-ADR
8,473 60.52 512,785.96
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR
8,297 8.76 72,681.72
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
6,671 11.88 79,284.83
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR
2,296 20.57 47,228.72
RLX TECHNOLOGY INC-ADR
12,431 3.49 43,384.19
BEIGENE LTD-ADR
913 248.85 227,200.05
HUTCHMED CHINA-ADR
1,668 27.78 46,337.04
I-MAB-SPONSORED ADR
761 28.90 21,992.90
LEGEND BIOTECH CORP-ADR
1,008 37.91 38,213.28
ZAI LAB LTD-ADR
1,574 49.86 78,479.64
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG
33,401 3.27 109,221.27
CREDICORP LTD
1,296 137.56 178,277.76
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR
51,862 11.66 604,710.92
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S
2,188 57.22 125,197.36
VTB BANK JSC -GDR-REG S
32,868 0.98 32,473.58
360 DIGITECH INC
1,829 19.84 36,287.36
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS
780 30.39 23,704.20
KE HOLDINGS INC
7,106 21.07 149,723.42
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
10,080 0.93 9,384.48
AGORA INC-ADR
800 11.10 8,880.00
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR
1,500 4.68 7,020.00
GDS HOLDINGS LTD - ADR
1,653 40.46 66,880.38
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR
900 10.91 9,819.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B
7,300 4.85 35,441.50
VNET GROUP INC
1,400 8.37 11,718.00
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT-SP ADR
8,384 7.05 59,107.20
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR
1,000 38.89 38,890.00
562,115 9,439,942.91
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米ドル 小計
(1,076,247,891)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO
300,300 11.89 3,570,567.00
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
60,700 86.83 5,270,581.00
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
2,650 226.98 601,497.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV
19,800 48.53 960,894.00
ALFA S.A.B.-A
56,600 14.50 820,700.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
7,400 58.82 435,268.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
7,500 268.95 2,017,125.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B
3,830 399.27 1,529,204.10
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
4,405 148.73 655,155.65
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
44,300 39.57 1,752,951.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO
6,500 64.19 417,235.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV
102,500 70.61 7,237,525.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
7,700 122.23 941,171.00
BECLE SAB DE CV
11,400 49.30 562,020.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
9,510 108.48 1,031,644.80
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
38,300 165.77 6,348,991.00
GRUMA S.A.B.-B
4,125 249.59 1,029,558.75
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
26,700 62.89 1,679,163.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
33,000 29.91 987,030.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
50,300 130.05 6,541,515.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
45,800 26.36 1,207,288.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
663,300 19.95 13,232,835.00
TELESITES SAB DE CV
19,700 21.66 426,702.00
1,526,320 59,256,621.30
メキシコペソ 小計
(327,890,588)
ブラジルレアル COSAN SA
19,300 21.65 417,845.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
71,600 34.65 2,480,940.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
91,600 31.95 2,926,620.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
14,100 13.46 189,786.00
BRASKEM SA-PREF A
4,100 49.95 204,795.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
12,400 25.94 321,656.00
GERDAU SA-PREF
21,400 27.80 594,920.00
KLABIN SA - UNIT
13,600 24.30 330,480.00
SUZANO SA
14,507 58.22 844,597.54
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VALE SA
78,904 83.87 6,617,678.48
WEG SA
32,400 29.90 968,760.00
CCR SA
23,400 12.03 281,502.00
LOCALIZA RENT A CAR
11,510 53.62 617,166.20
RUMO SA
24,400 16.63 405,772.00
ALPARGATAS SA - PREF
2,700 28.75 77,625.00
AMERICANAS SA
12,000 34.27 411,240.00
LOJAS RENNER S.A.
17,820 25.88 461,181.60
MAGAZINE LUIZA SA
61,500 6.39 392,985.00
VIA S/A
21,100 4.22 89,042.00
VIBRA ENERGIA SA
21,700 21.02 456,134.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC
8,000 14.95 119,600.00
RAIA DROGASIL SA
20,200 21.00 424,200.00
AMBEV SA
91,100 14.70 1,339,170.00
BRF SA
12,600 23.46 295,596.00
JBS SA
16,900 35.92 607,048.00
NATURA &CO HOLDING SA
18,600 23.16 430,776.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
22,700 11.34 257,418.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA
10,600 66.00 699,600.00
REDE D'OR SAO LUIZ SA
7,200 40.61 292,392.00
HYPERA SA
6,400 29.06 185,984.00
BANCO BRADESCO S.A.
26,832 17.63 473,048.16
BANCO BRADESCO SA-PREF
93,179 21.30 1,984,712.70
BANCO DO BRASIL S.A.
15,800 31.35 495,330.00
BANCO INTER SA-UNITS
6,100 23.45 143,045.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT
8,100 31.18 252,558.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
93,100 23.27 2,166,437.00
ITAUSA SA
89,355 9.50 848,872.50
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
118,300 13.06 1,544,998.00
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
20,900 21.55 450,395.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
13,700 20.93 286,741.00
TOTVS SA
9,200 25.85 237,820.00
TELEFONICA BRASIL S.A.
9,700 48.08 466,376.00
TIM SA
17,100 12.82 219,222.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
4,800 32.91 157,968.00
239/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
7,000 33.31 233,170.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
21,742 12.82 278,732.44
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
6,600 35.45 233,970.00
ENERGISA SA-UNITS
4,200 41.08 172,536.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
4,775 39.22 187,275.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
18,600 21.76 404,736.00
1,373,424 34,980,453.12
ブラジルレアル 小計
(726,057,783)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA
7,351 6,925.00 50,905,675.00
EMPRESAS CMPC SA
23,076 1,475.00 34,037,100.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B
2,511 41,879.00 105,158,169.00
FALABELLA SA
14,299 2,700.10 38,608,729.90
CENCOSUD SA
25,901 1,429.00 37,012,529.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
3,292 6,615.00 21,776,580.00
BANCO DE CHILE
966,095 77.50 74,872,362.50
BANCO DE CREDITO E INVERSION
990 29,030.00 28,739,700.00
BANCO SANTANDER CHILE
1,203,387 39.69 47,762,430.03
ENEL AMERICAS SA
383,577 95.02 36,447,486.54
ENEL CHILE SA
369,172 33.18 12,249,126.96
2,999,651 487,569,888.93
チリペソ 小計
(68,829,753)
コロンビアペソ ECOPETROL SA
89,323 2,824.00 252,248,152.00
BANCOLOMBIA SA
4,637 40,000.00 185,480,000.00
BANCOLOMBIA SA-PREF
9,697 34,450.00 334,061,650.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA
2,150 27,250.00 58,587,500.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA
8,188 24,200.00 198,149,600.00
113,995 1,028,526,902.00
コロンビアペソ 小計
(29,501,237)
ユーロ OPAP SA
3,467 12.52 43,406.84
JUMBO SA
2,215 13.67 30,279.05
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS
46,578 1.22 56,848.44
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A
51,021 0.96 49,367.91
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
4,371 16.65 72,777.15
PUBLIC POWER CORP
3,599 8.55 30,771.45
111,251 283,450.84
240/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ユーロ 小計
(36,582,165)
英ポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
7,215 11.32 81,673.80
7,215 81,673.80
英ポンド 小計
(12,553,263)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
2,516 166.40 418,662.40
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
28,057 26.96 756,416.72
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
15,288 20.88 319,213.44
KOC HOLDING AS
14,295 29.80 425,991.00
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
29,869 13.05 389,790.45
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
1,092 239.30 261,315.60
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
8,276 66.95 554,078.20
AKBANK T.A.S.
62,081 7.58 470,573.98
TURKIYE GARANTI BANKASI
44,864 11.68 524,011.52
TURKIYE IS BANKASI-C
25,039 7.87 197,056.93
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
19,091 17.67 337,337.97
250,468 4,654,448.21
トルコリラ 小計
(39,380,820)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS
1,568 923.50 1,448,048.00
MONETA MONEY BANK AS
7,045 91.65 645,674.25
CEZ AS
2,959 796.50 2,356,843.50
11,572 4,450,565.75
チェココルナ 小計
(23,392,173)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
7,310 2,620.00 19,152,200.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT
2,477 8,315.00 20,596,255.00
OTP BANK PLC
4,407 17,140.00 75,535,980.00
14,194 115,284,435.00
ハンガリーフォリント 小計
(41,184,903)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
5,618 72.80 408,990.40
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
33,451 5.30 177,290.30
KGHM POLSKA MIEDZ SA
2,785 135.05 376,114.25
LPP SA
22 15,840.00 348,480.00
CD PROJEKT SA
1,432 178.00 254,896.00
CYFROWY POLSAT SA
4,876 31.92 155,641.92
ALLEGRO.EU SA
7,282 36.70 267,249.40
DINO POLSKA SA
930 344.00 319,920.00
241/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BANK PEKAO SA
3,378 128.00 432,384.00
MBANK SA
290 425.20 123,308.00
PKO BANK POLSKI SA
16,136 45.23 729,831.28
SANTANDER BANK POLSKA SA
668 347.80 232,330.40
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
11,978 34.19 409,527.82
ORANGE POLSKA SA
11,699 8.13 95,171.36
PGE SA
17,929 7.60 136,296.25
118,474 4,467,431.38
ポーランドズロチ 小計
(126,283,563)
ロシアルーブル SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 131,600 36.34 4,783,002.00
ALROSA PJSC
46,260 99.21 4,589,454.60
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA
55,000 69.68 3,832,675.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ
31,800 141.50 4,499,700.00
INTER RAO UES PJSC
725,000 3.75 2,722,737.50
989,660 20,427,569.10
ロシアルーブル 小計
(29,415,699)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO-H
45,000 4.91 220,950.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H
40,000 7.50 300,000.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
470,000 4.13 1,941,100.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H
66,000 21.15 1,395,900.00
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H
38,000 5.23 198,740.00
PETROCHINA CO LTD-H
410,000 3.92 1,607,200.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H
26,000 18.84 489,840.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H
66,000 4.47 295,020.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
24,000 42.60 1,022,400.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
44,500 9.07 403,615.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H
66,000 4.20 277,200.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
76,000 10.64 808,640.00
CHINA RESOURCES CEMENT
50,000 6.81 340,500.00
DONGYUE GROUP
28,000 9.72 272,160.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-H
4,600 125.10 575,460.00
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING
19,000 4.86 92,340.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H
24,000 13.60 326,400.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN
22,000 5.41 119,020.00
MMG LTD
68,000 2.87 195,160.00
242/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
33,000 8.28 273,240.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H
9,500 14.06 133,570.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
112,000 10.72 1,200,640.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
44,000 4.74 208,560.00
BOC AVIATION LTD
3,500 66.00 231,000.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
58,000 3.96 229,680.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS
32,500 37.95 1,233,375.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L
24,000 15.30 367,200.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
65,000 4.80 312,000.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
40,000 9.47 378,800.00
CITIC LTD
114,000 8.85 1,008,900.00
CRRC CORP LTD - H
81,000 3.58 289,980.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD
48,500 8.81 427,285.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
10,000 21.40 214,000.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL
19,000 8.30 157,700.00
SINOTRUK HONG KONG LTD
11,500 12.60 144,900.00
WEICHAI POWER CO LTD-H
36,000 14.96 538,560.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H
12,800 13.32 170,496.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H
10,300 40.50 417,150.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H
19,600 5.51 107,996.00
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED
75,000 5.84 438,000.00
AIR CHINA LTD-H
30,000 6.07 182,100.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
30,000 5.19 155,700.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING
30,000 14.98 449,400.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
26,000 5.17 134,420.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H
66,200 14.00 926,800.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD
32,000 6.61 211,520.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
20,000 8.46 169,200.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS
19,500 8.48 165,360.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
32,000 6.85 219,200.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
34,000 7.30 248,200.00
BYD CO LTD-H
15,000 252.20 3,783,000.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
44,000 7.12 313,280.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
11,600 45.25 524,900.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
114,000 18.76 2,138,640.00
243/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
60,500 23.30 1,409,650.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
56,000 8.11 454,160.00
MINTH GROUP LTD
14,000 36.30 508,200.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
20,000 12.12 242,400.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
20,800 121.30 2,523,040.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD
54,000 4.14 223,560.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H
43,800 32.30 1,414,740.00
LI NING CO LTD
43,500 79.45 3,456,075.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
16,000 156.40 2,502,400.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN
13,000 11.16 145,080.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L
24,000 2.22 53,280.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI
21,000 19.44 408,240.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD
17,000 17.30 294,100.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT
20,800 16.12 335,296.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD
200,000 0.87 174,000.00
CHINA LITERATURE LTD
7,800 52.35 408,330.00
KINGSOFT CORP LTD
17,800 37.30 663,940.00
KUAISHOU TECHNOLOGY
8,600 85.25 733,150.00
NETEASE INC
38,800 150.20 5,827,760.00
TENCENT HOLDINGS LTD
110,600 469.60 51,937,760.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
291,540 119.10 34,722,414.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS
10,000 36.45 364,500.00
GOME RETAIL HOLDINGS LIMITED
275,000 0.68 187,000.00
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD
44,000 2.26 99,440.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC
6,500 70.15 455,975.00
JD.COM INC - CL A
38,710 289.20 11,194,932.00
MEITUAN 78,600 232.80 18,298,080.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD
24,000 7.76 186,240.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
11,000 62.30 685,300.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD
31,500 3.14 98,910.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B
2,200 114.16 251,152.00
CHINA FEIHE LTD
64,000 11.76 752,640.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO
62,000 48.10 2,982,200.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN
28,000 60.55 1,695,400.00
DALI FOODS GROUP CO LTD
30,500 4.78 145,790.00
244/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NONGFU SPRING CO LTD-H
34,800 46.90 1,632,120.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING
35,000 36.75 1,286,250.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
38,000 16.26 617,880.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
10,000 73.80 738,000.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
21,000 7.60 159,600.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
93,000 7.91 735,630.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING
9,000 35.10 315,900.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD
13,000 39.90 518,700.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS
6,000 19.98 119,880.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
74,000 6.85 506,900.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C
6,400 38.90 248,960.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD
29,500 8.42 248,390.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
12,000 26.75 321,000.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN
9,700 27.50 266,750.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
48,800 9.78 477,264.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
16,400 15.94 261,416.00
SINOPHARM GROUP CO-H
26,400 18.64 492,096.00
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H
3,500 30.40 106,400.00
3SBIO INC
20,500 6.40 131,200.00
AKESO INC
5,000 25.80 129,000.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H
1,600 146.20 233,920.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
28,000 13.94 390,320.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME
60,000 5.09 305,400.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
168,000 9.54 1,602,720.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP
22,000 30.30 666,600.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H
1,900 95.00 180,500.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP
24,000 17.92 430,080.00
INNOVENT BIOLOGICS INC
23,500 41.35 971,725.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H
2,600 115.90 301,340.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
10,000 34.60 346,000.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
202,250 5.93 1,199,342.50
WUXI APPTEC CO LTD-H
6,868 124.80 857,126.40
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.
69,500 87.65 6,091,675.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
507,000 2.97 1,505,790.00
BANK OF CHINA LTD-H
1,530,000 3.03 4,635,900.00
245/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
161,000 5.24 843,640.00
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H
69,000 2.22 153,180.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H
167,000 3.76 627,920.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
1,848,000 5.94 10,977,120.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
47,000 3.03 142,410.00
CHINA MERCHANTS BANK-H
75,000 67.75 5,081,250.00
CHINA MINSHENG BANKING-H
110,600 3.25 359,450.00
IND & COMM BK OF CHINA-H
1,086,000 4.72 5,125,920.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H
148,000 6.41 948,680.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
202,000 1.44 290,880.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
56,000 4.68 262,080.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H
27,200 21.95 597,040.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H
43,500 21.15 920,025.00
FAR EAST HORIZON LTD
29,000 6.70 194,300.00
GF SECURITIES CO LTD-H
21,600 14.32 309,312.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
53,600 7.23 387,528.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
25,800 13.96 360,168.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
144,000 14.04 2,021,760.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
51,400 24.75 1,272,150.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD
32,800 11.68 383,104.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H
17,300 23.35 403,955.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
163,000 2.50 407,500.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H
136,000 7.20 979,200.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
122,000 65.45 7,984,900.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
10,900 28.65 312,285.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES
9,000 15.82 142,380.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
18,000 4.52 81,360.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP
126,000 2.90 365,400.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
76,000 23.45 1,782,200.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD
30,000 9.07 272,100.00
CHINA RESOURCES LAND LTD
62,000 38.45 2,383,900.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY
10,800 43.15 466,020.00
CHINA VANKE CO LTD-H
32,100 21.35 685,335.00
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES
18,000 15.02 270,360.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
70,000 5.50 385,000.00
246/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
148,000 6.67 987,160.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD
35,000 48.40 1,694,000.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS
15,000 13.12 196,800.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L
32,000 8.58 274,560.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS
11,770 17.20 202,444.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD
21,500 5.00 107,500.00
LOGAN GROUP CO LTD
23,000 6.82 156,860.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
36,000 45.55 1,639,800.00
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN
25,000 4.47 111,750.00
SEAZEN GROUP LIMITED
36,000 6.11 219,960.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
20,000 6.17 123,400.00
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD
10,000 6.53 65,300.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
57,000 10.76 613,320.00
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD
22,000 8.98 197,560.00
WHARF HOLDINGS LTD
26,000 26.25 682,500.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD
30,800 7.87 242,396.00
CHINA YOUZAN LTD
220,000 0.33 73,700.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD
48,000 8.74 419,520.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR
51,000 23.30 1,188,300.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN
12,000 17.88 214,560.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
20,000 14.58 291,600.00
WEIMOB INC
38,000 7.05 267,900.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN
14,000 26.10 365,400.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
13,500 25.10 338,850.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD
13,000 39.95 519,350.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD
16,500 14.00 231,000.00
LENOVO GROUP LTD
140,000 8.38 1,173,200.00
SUNNY OPTICAL TECH
13,800 208.40 2,875,920.00
XIAOMI CORP-CLASS B
275,400 18.20 5,012,280.00
ZTE CORP-H
15,400 22.45 345,730.00
CHINA TOWER CORP LTD-H
834,000 0.95 792,300.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
8,500 28.20 239,700.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
76,000 3.04 231,040.00
CGN POWER CO LTD-H
202,000 2.25 454,500.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD
60,600 14.08 853,248.00
247/333
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
66,000 16.06 1,059,960.00
CHINA POWER INTERNATIONAL
99,000 4.30 425,700.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT
18,000 40.30 725,400.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
36,000 20.65 743,400.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
15,400 130.20 2,005,080.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD
56,000 10.46 585,760.00
HUANENG POWER INTL INC-H
74,000 4.29 317,460.00
KUNLUN ENERGY CO LTD
76,000 7.51 570,760.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H
7,000 35.20 246,400.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
10,000 40.40 404,000.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
96,000 12.50 1,200,000.00
16,399,138 283,720,445.90
香港ドル 小計
(4,153,667,327)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD
69,800 2.58 180,084.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD
5,900 19.12 112,808.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
44,400 8.90 395,160.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
65,200 6.10 397,720.00
HAP SENG CONSOLIDATED
12,300 7.58 93,234.00
SIME DARBY BERHAD
58,700 2.17 127,379.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
22,700 5.72 129,844.00
MISC BHD
26,800 7.00 187,600.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD
19,600 3.96 77,616.00
GENTING BHD
41,300 4.49 185,437.00
GENTING MALAYSIA BHD
55,700 2.78 154,846.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD
2,100 25.00 52,500.00
IOI CORP BHD
49,600 3.93 194,928.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
8,300 21.50 178,450.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
1,300 133.00 172,900.00
PPB GROUP BERHAD
11,120 16.60 184,592.00
QL RESOURCES BHD
17,150 4.99 85,578.50
SIME DARBY PLANTATION BHD
30,400 4.00 121,600.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD
33,500 5.53 185,255.00
IHH HEALTHCARE BHD
31,800 6.47 205,746.00
TOP GLOVE CORP BHD
116,600 2.08 242,528.00
AMMB HOLDINGS BHD
36,600 3.38 123,708.00
248/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
127,900 5.25 671,475.00
HONG LEONG BANK BERHAD
12,300 19.16 235,668.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP
5,300 18.48 97,944.00
MALAYAN BANKING BHD
91,700 8.25 756,525.00
PUBLIC BANK BERHAD
283,300 4.19 1,187,027.00
RHB BANK BHD
39,800 5.59 222,482.00
INARI AMERTRON BHD
65,100 3.29 214,179.00
AXIATA GROUP BERHAD
47,800 3.77 180,206.00
DIGI.COM BHD
52,900 3.94 208,426.00
MAXIS BHD
45,700 4.33 197,881.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
18,400 5.15 94,760.00
PETRONAS GAS BHD
14,000 16.98 237,720.00
TENAGA NASIONAL BHD
42,100 9.11 383,531.00
1,607,170 8,477,337.50
マレーシアリンギット 小計
(230,770,929)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
27,500 124.00 3,410,000.00
PTT PCL-NVDR
194,400 38.50 7,484,400.00
THAI OIL PCL-NVDR
24,000 51.75 1,242,000.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
36,300 47.25 1,715,175.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
42,100 57.25 2,410,225.00
SCG PACKAGING PCL-NVDR
27,800 61.75 1,716,650.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR
15,200 378.00 5,745,600.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
84,200 62.00 5,220,400.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
154,900 8.10 1,254,690.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
157,400 9.15 1,440,210.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR
190,600 4.68 892,008.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
59,300 30.50 1,808,650.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR
33,225 33.50 1,113,037.50
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
111,200 14.00 1,556,800.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR
54,500 25.25 1,376,125.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR
16,500 30.75 507,375.00
CP ALL PCL-NVDR
116,100 59.00 6,849,900.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR
4,900 108.50 531,650.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
73,500 26.00 1,911,000.00
OSOTSPA PCL-NVDR
19,500 32.75 638,625.00
249/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
THAI UNION GROUP PCL-NVDR
48,600 20.20 981,720.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
176,000 21.80 3,836,800.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR
9,900 136.50 1,351,350.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR
13,400 28.75 385,250.00
KRUNG THAI BANK - NVDR
76,200 13.70 1,043,940.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
15,400 123.00 1,894,200.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR
37,300 19.90 742,270.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
14,700 59.50 874,650.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
16,300 56.50 920,950.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR
16,200 63.00 1,020,600.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
38,500 53.00 2,040,500.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR
156,200 9.15 1,429,230.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR
6,200 371.00 2,300,200.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
23,400 223.00 5,218,200.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR
21,200 77.00 1,632,400.00
TRUE CORP PCL-NVDR
260,800 4.78 1,246,624.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR
9,500 36.75 349,125.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR
4,000 170.00 680,000.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
28,000 98.25 2,751,000.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR
13,300 81.75 1,087,275.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR
54,100 50.25 2,718,525.00
RATCH GROUP PCL-NVDR
11,200 44.50 498,400.00
2,493,525 83,827,729.50
タイバーツ 小計
(289,205,666)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
42,460 63.50 2,696,210.00
AYALA CORPORATION
4,750 862.00 4,094,500.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC
1,560 557.50 869,700.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC
51,491 61.05 3,143,525.55
SM INVESTMENTS CORP
4,870 950.00 4,626,500.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
21,600 201.00 4,341,600.00
JOLLIBEE FOODS CORP
6,950 229.00 1,591,550.00
MONDE NISSIN CORP
90,200 16.64 1,500,928.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
17,410 127.90 2,226,739.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
34,680 93.60 3,246,048.00
BDO UNIBANK INC
35,410 127.40 4,511,234.00
250/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
METROPOLITAN BANK & TRUST
36,812 57.00 2,098,284.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
283,000 3.84 1,086,720.00
AYALA LAND INC
152,200 35.10 5,342,220.00
SM PRIME HOLDINGS INC
202,700 34.40 6,972,880.00
GLOBE TELECOM INC
450 3,260.00 1,467,000.00
PLDT INC
1,555 1,859.00 2,890,745.00
AC ENERGY CORP
154,600 9.59 1,482,614.00
MANILA ELECTRIC COMPANY
4,650 315.00 1,464,750.00
1,147,348 55,653,747.55
フィリピンペソ 小計
(123,673,757)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT
323,600 2,270.00 734,572,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT
33,800 23,400.00 790,920,000.00
ANEKA TAMBANG TBK
175,600 1,885.00 331,006,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT
559,600 855.00 478,458,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
53,900 7,700.00 415,030,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
23,200 11,125.00 258,100,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT
209,100 3,910.00 817,581,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
55,300 6,975.00 385,717,500.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
399,700 5,525.00 2,208,342,500.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
139,000 6,525.00 906,975,000.00
GUDANG GARAM TBK PT
6,600 31,750.00 209,550,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
47,000 8,600.00 404,200,000.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
81,200 6,400.00 519,680,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT
140,700 4,080.00 574,056,000.00
KALBE FARMA TBK PT
346,500 1,700.00 589,050,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
1,070,300 7,800.00 8,348,340,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
364,300 7,275.00 2,650,282,500.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER
136,500 7,100.00 969,150,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
1,320,845 4,120.00 5,441,881,400.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT
347,300 1,070.00 371,611,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
964,700 4,300.00 4,148,210,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
140,900 2,980.00 419,882,000.00
6,939,645 31,972,594,900.00
インドネシアルピア 小計
(255,780,759)
韓国ウォン GS HOLDINGS
848 38,650.00 32,775,200.00
251/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
S-OIL CORP
847 89,600.00 75,891,200.00
SK INNOVATION CO LTD
987 247,500.00 244,282,500.00
HANWHA SOLUTIONS CORP
2,345 35,550.00 83,364,750.00
HYUNDAI STEEL CO
1,620 40,800.00 66,096,000.00
KOREA ZINC CO LTD
158 528,000.00 83,424,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD
307 156,000.00 47,892,000.00
LG CHEM LTD
889 671,000.00 596,519,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE
133 319,000.00 42,427,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP
320 207,000.00 66,240,000.00
POSCO 1,433 274,500.00 393,358,500.00
POSCO CHEMICAL CO LTD
576 124,000.00 71,424,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW
263 139,500.00 36,688,500.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD
361 147,000.00 53,067,000.00
SKC CO LTD
401 149,500.00 59,949,500.00
(Right)DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRU
716 2,980.00 2,133,680.00
CJ CORP
193 78,000.00 15,054,000.00
DOOSAN BOBCAT INC
883 38,550.00 34,039,650.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRUCTION
6,396 18,000.00 115,128,000.00
ECOPRO BM CO LTD
207 400,400.00 82,882,800.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
1,254 40,000.00 50,160,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST
1,469 41,950.00 61,624,550.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD
813 48,600.00 39,511,800.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
1,409 35,500.00 50,019,500.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR
719 85,600.00 61,546,400.00
LG CORP
1,582 76,600.00 121,181,200.00
SAMSUNG C&T CORP
1,639 109,500.00 179,470,500.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
2,961 22,700.00 67,214,700.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
12,107 5,390.00 65,256,730.00
SK 818 229,500.00 187,731,000.00
S-1 CORPORATION
228 70,900.00 16,165,200.00
CJ LOGISTICS
135 121,000.00 16,335,000.00
HMM CO LTD
4,920 23,800.00 117,096,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
399 160,500.00 64,039,500.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
3,186 26,900.00 85,703,400.00
PAN OCEAN CO LTD
5,356 5,120.00 27,422,720.00
252/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO
1,393 36,150.00 50,356,950.00
HANON SYSTEMS
3,541 11,300.00 40,013,300.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD
1,290 235,000.00 303,150,000.00
HYUNDAI MOTOR CO
2,685 197,000.00 528,945,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF
610 98,200.00 59,902,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
336 96,000.00 32,256,000.00
KIA CORP
5,106 79,000.00 403,374,000.00
COWAY CO LTD
1,045 70,600.00 73,777,000.00
F&F CO LTD / NEW
65 839,000.00 54,535,000.00
HLB INC
1,659 32,700.00 54,249,300.00
LG ELECTRONICS INC
2,059 134,000.00 275,906,000.00
KANGWON LAND INC
1,879 24,850.00 46,693,150.00
CHEIL WORLDWIDE INC
1,050 21,700.00 22,785,000.00
HYBE CO LTD
292 277,000.00 80,884,000.00
KAKAO CORP
6,059 90,000.00 545,310,000.00
KAKAO GAMES CORP
600 69,700.00 41,820,000.00
KRAFTON INC
400 302,000.00 120,800,000.00
NAVER CORP
2,379 328,500.00 781,501,500.00
NCSOFT CORP
327 567,000.00 185,409,000.00
NETMARBLE CORPORATION
392 118,500.00 46,452,000.00
PEARL ABYSS CORP
597 105,000.00 62,685,000.00
CJ ENM CO LTD
195 130,500.00 25,447,500.00
HOTEL SHILLA CO LTD
602 73,500.00 44,247,000.00
LOTTE SHOPPING CO
222 81,500.00 18,093,000.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW
138 153,000.00 21,114,000.00
E-MART INC
374 134,500.00 50,303,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP
160 367,000.00 58,720,000.00
KT&G CORP
2,371 78,600.00 186,360,600.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA
412 102,000.00 42,024,000.00
AMOREPACIFIC CORP
611 154,500.00 94,399,500.00
AMOREPACIFIC GROUP
429 41,100.00 17,631,900.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
176 969,000.00 170,544,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF
31 560,000.00 17,360,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD
1,792 67,900.00 121,676,800.00
SD BIOSENSOR INC
691 55,700.00 38,488,700.00
253/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALTEOGEN INC
544 51,500.00 28,016,000.00
CELLTRION INC
1,940 166,500.00 323,010,000.00
CELLTRION PHARM INC
339 89,900.00 30,476,100.00
GREEN CROSS CORP
90 181,500.00 16,335,000.00
HANMI PHARM CO LTD
137 256,000.00 35,072,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
329 811,000.00 266,819,000.00
SEEGENE INC
734 62,800.00 46,095,200.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO
652 25,300.00 16,495,600.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD
529 83,100.00 43,959,900.00
SK BIOSCIENCE CO LTD
417 178,000.00 74,226,000.00
YUHAN CORP
1,093 59,000.00 64,487,000.00
HANA FINANCIAL GROUP
5,816 44,350.00 257,939,600.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
4,455 10,300.00 45,886,500.00
KAKAOBANK CORP
1,800 42,000.00 75,600,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC
7,621 58,800.00 448,114,800.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
8,490 38,350.00 325,591,500.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC
10,151 14,500.00 147,189,500.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
889 75,800.00 67,386,200.00
MERITZ SECURITIES CO LTD
6,080 6,490.00 39,459,200.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT
5,653 8,460.00 47,824,380.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C
2,964 11,550.00 34,234,200.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
1,222 41,250.00 50,407,500.00
DB INSURANCE CO LTD
911 63,400.00 57,757,400.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
578 208,500.00 120,513,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT
1,244 63,800.00 79,367,200.00
DOUZONE BIZON CO LTD
357 58,400.00 20,848,800.00
SAMSUNG SDS CO LTD
647 150,000.00 97,050,000.00
ILJIN MATERIALS CO LTD
440 106,000.00 46,640,000.00
L&F CO LTD
420 196,500.00 82,530,000.00
LG DISPLAY CO LTD
4,329 21,550.00 93,289,950.00
LG INNOTEK CO LTD
290 360,000.00 104,400,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
1,092 182,500.00 199,290,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
91,699 75,100.00 6,886,594,900.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF
15,835 68,200.00 1,079,947,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD
1,061 682,000.00 723,602,000.00
254/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LG UPLUS CORP
4,620 13,350.00 61,677,000.00
SK TELECOM
476 56,300.00 26,798,800.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP
4,725 21,000.00 99,225,000.00
SK HYNIX INC
10,498 119,000.00 1,249,262,000.00
SK SQUARE CO LTD
308 59,200.00 18,233,600.00
302,321 21,661,981,510.00
韓国ウォン 小計
(2,066,553,036)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
19,000 98.00 1,862,000.00
ASIA CEMENT CORP
41,000 44.65 1,830,650.00
CHINA STEEL CORP
228,000 33.45 7,626,600.00
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
65,000 79.00 5,135,000.00
FORMOSA PLASTICS CORP
74,000 105.50 7,807,000.00
NAN YA PLASTICS CORP
100,000 87.00 8,700,000.00
TAIWAN CEMENT
101,477 47.15 4,784,640.55
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
2,600 951.00 2,472,600.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
55,000 28.80 1,584,000.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
5,299 265.50 1,406,884.50
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY
1,000 1,400.00 1,400,000.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD
49,550 115.00 5,698,250.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
38,000 28.45 1,081,100.00
WAN HAI LINES LTD
11,000 153.00 1,683,000.00
YANG MING MARINE TRANSPORT
34,000 99.90 3,396,600.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
30,000 35.10 1,053,000.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
4,020 596.00 2,395,920.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
8,080 223.50 1,805,880.00
GIANT MANUFACTURING
6,000 317.00 1,902,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
3,000 391.00 1,173,000.00
POU CHEN
45,000 32.45 1,460,250.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
6,000 615.00 3,690,000.00
MOMO.COM INC
1,000 1,290.00 1,290,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
12,000 267.50 3,210,000.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
95,000 68.10 6,469,500.00
ONENESS BIOTECH CO LTD
4,000 237.00 948,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
72,332 17.75 1,283,893.00
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT
357,000 27.50 9,817,500.00
255/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
231,900 28.85 6,690,315.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
200,263 25.15 5,036,614.45
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
159,991 21.85 3,495,803.35
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
210,000 36.90 7,749,000.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
181,995 16.55 3,012,017.25
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
202,708 20.00 4,054,160.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
184,361 26.35 4,857,912.35
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
67,000 47.65 3,192,550.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD
24,996 248.00 6,199,008.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
188,920 25.20 4,760,784.00
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
152,000 64.30 9,773,600.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
282,000 18.45 5,202,900.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
145,500 76.50 11,130,750.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
215,835 11.10 2,395,768.50
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
23,072 64.40 1,485,836.80
ACCTON TECHNOLOGY CORP
10,000 266.00 2,660,000.00
ACER INC
56,000 29.45 1,649,200.00
ADVANTECH CO LTD
7,299 388.00 2,832,012.00
ASUSTEK COMPUTER INC
14,000 364.50 5,103,000.00
AU OPTRONICS CORP
163,000 20.30 3,308,900.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
13,000 157.50 2,047,500.00
COMPAL ELECTRONICS
78,000 25.45 1,985,100.00
DELTA ELECTRONICS INC
38,000 272.00 10,336,000.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
18,000 61.50 1,107,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY
239,800 103.00 24,699,400.00
INNOLUX CORP
188,000 17.20 3,233,600.00
INVENTEC CORP
52,000 25.45 1,323,400.00
LARGAN PRECISION CO LTD
1,900 2,075.00 3,942,500.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
39,000 63.90 2,492,100.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
14,000 156.50 2,191,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD
4,000 496.00 1,984,000.00
PEGATRON CORP
37,000 70.80 2,619,600.00
QUANTA COMPUTER INC
53,000 94.00 4,982,000.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
26,000 68.00 1,768,000.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
23,000 207.00 4,761,000.00
256/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WISTRON CORP
52,951 31.45 1,665,308.95
WIWYNN CORP
1,500 1,020.00 1,530,000.00
WPG HOLDINGS LTD
32,960 54.40 1,793,024.00
YAGEO CORPORATION
8,198 463.00 3,795,674.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
13,000 96.40 1,253,200.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
74,000 117.00 8,658,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
30,000 64.90 1,947,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD
30,000 100.50 3,015,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD
63,000 101.50 6,394,500.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC
500 1,605.00 802,500.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC
1,000 1,700.00 1,700,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD
4,000 781.00 3,124,000.00
MEDIATEK INC
29,000 1,090.00 31,610,000.00
NANYA TECHNOLOGY CORP
25,000 72.60 1,815,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR
11,000 490.50 5,395,500.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD
1,400 1,945.00 2,723,000.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
9,000 535.00 4,815,000.00
SILERGY CORP
1,510 3,715.00 5,609,650.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
473,200 653.00 308,999,600.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP
227,000 62.60 14,210,200.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
18,000 137.50 2,475,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP
7,000 343.50 2,404,500.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
61,000 29.50 1,799,500.00
6,188,117 674,564,756.70
新台湾ドル 小計
(2,776,103,799)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD
16,143 373.10 6,022,953.30
COAL INDIA LTD
25,983 156.30 4,061,142.90
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
13,029 303.50 3,954,301.50
INDIAN OIL CORP LTD
35,280 120.35 4,245,948.00
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
49,267 165.70 8,163,541.90
PETRONET LNG LTD
12,992 209.05 2,715,977.60
RELIANCE INDUSTRIES LTD
54,815 2,377.90 130,344,588.50
ACC LTD
1,469 2,167.45 3,183,984.05
AMBUJA CEMENTS LTD
13,774 352.85 4,860,155.90
ASIAN PAINTS LTD
7,416 3,155.15 23,398,592.40
257/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BERGER PAINTS INDIA LTD
4,076 713.45 2,908,022.20
GRASIM INDUSTRIES LTD
4,892 1,690.70 8,270,904.40
HINDALCO INDUSTRIES LTD
30,537 478.40 14,608,900.80
JSW STEEL LTD
16,425 621.80 10,213,065.00
PI INDUSTRIES LTD
1,583 2,477.65 3,922,119.95
PIDILITE INDUSTRIES LTD
2,744 2,640.35 7,245,120.40
SHREE CEMENT LTD
197 24,320.90 4,791,217.30
SRF LTD
2,982 2,369.70 7,066,445.40
TATA STEEL LTD
14,002 1,099.20 15,390,998.40
ULTRATECH CEMENT LTD
1,962 7,156.00 14,040,072.00
UPL LTD
9,171 762.60 6,993,804.60
VEDANTA LTD
20,779 312.10 6,485,125.90
ADANI ENTERPRISES LTD
5,363 1,715.80 9,201,835.40
BHARAT ELECTRONICS LTD
22,968 197.30 4,531,586.40
HAVELLS INDIA LTD
4,513 1,179.95 5,325,114.35
LARSEN & TOUBRO LTD
13,288 1,899.90 25,245,871.20
SIEMENS LTD
1,348 2,230.75 3,007,051.00
INDIAN RAILWAY CATERING & TO
4,422 809.80 3,580,935.60
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
9,517 702.45 6,685,216.65
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
5,259 622.55 3,273,990.45
INTERGLOBE AVIATION LTD
1,928 1,992.20 3,840,961.60
BAJAJ AUTO LTD
1,401 3,382.30 4,738,602.30
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD
1,609 2,358.50 3,794,826.50
BHARAT FORGE LTD
4,571 718.90 3,286,091.90
EICHER MOTORS LTD
2,527 2,656.40 6,712,722.80
HERO MOTOCORP LTD
2,256 2,706.20 6,105,187.20
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
16,966 854.70 14,500,840.20
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
2,638 8,052.30 21,241,967.40
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD
23,659 210.96 4,991,102.64
MRF LTD
38 71,077.35 2,700,939.30
TATA MOTORS LTD
32,315 478.45 15,461,111.75
PAGE INDUSTRIES LTD
114 39,915.60 4,550,378.40
TITAN CO LTD
6,867 2,403.05 16,501,744.35
JUBILANT FOODWORKS LTD
1,498 3,500.65 5,243,973.70
INFO EDGE INDIA LTD
1,429 4,508.60 6,442,789.40
258/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TRENT LTD
3,269 1,121.95 3,667,654.55
ZOMATO LTD
27,665 91.35 2,527,197.75
AVENUE SUPERMARTS LTD
3,211 4,035.30 12,957,348.30
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
2,225 3,523.85 7,840,566.25
ITC LTD
54,609 211.80 11,566,186.20
NESTLE INDIA LTD
623 18,717.75 11,661,158.25
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD
11,092 691.45 7,669,563.40
UNITED SPIRITS LTD
5,981 855.35 5,115,848.35
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)
2,394 1,404.10 3,361,415.40
DABUR INDIA LTD
12,799 546.10 6,989,533.90
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
6,424 860.80 5,529,779.20
HINDUSTAN UNILEVER LTD
16,005 2,284.60 36,565,023.00
MARICO LTD
9,787 471.40 4,613,591.80
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
1,882 4,498.15 8,465,518.30
AUROBINDO PHARMA LTD
6,216 609.70 3,789,895.20
BIOCON LTD
8,322 372.80 3,102,441.60
CIPLA LTD
9,018 892.10 8,044,957.80
DIVI'S LABORATORIES LTD
2,589 4,056.60 10,502,537.40
DR. REDDY'S LABORATORIES
2,154 4,364.35 9,400,809.90
LUPIN LTD
4,421 922.00 4,076,162.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
16,340 800.85 13,085,889.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD
872 3,117.85 2,718,765.20
AXIS BANK LTD
43,731 704.60 30,812,862.60
BANDHAN BANK LTD
12,468 307.85 3,838,273.80
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
32,990 2,539.80 83,788,002.00
ICICI BANK LTD
98,593 798.45 78,721,580.85
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
10,725 1,830.90 19,636,402.50
STATE BANK OF INDIA
32,901 494.15 16,258,029.15
YES BANK LTD
214,143 13.45 2,880,223.35
BAJAJ FINANCE LTD
5,241 6,931.75 36,329,301.75
BAJAJ FINSERV LTD
743 15,707.15 11,670,412.45
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND
8,200 643.40 5,275,880.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD
1,091 2,258.85 2,464,405.35
MUTHOOT FINANCE LTD
2,371 1,441.90 3,418,744.90
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
2,065 2,366.30 4,886,409.50
259/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES
4,350 814.90 3,544,815.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
3,848 1,154.60 4,442,900.80
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
16,905 627.60 10,609,578.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA
4,188 1,331.00 5,574,228.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA
6,031 568.05 3,425,909.55
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
8,761 1,225.00 10,732,225.00
DLF LTD
11,721 372.00 4,360,212.00
GODREJ PROPERTIES LTD
2,400 1,655.90 3,974,160.00
HCL TECHNOLOGIES LTD
20,954 1,124.90 23,571,154.60
INFOSYS LTD
65,472 1,736.80 113,711,769.60
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD
1,030 5,969.10 6,148,173.00
MINDTREE LTD
1,148 3,888.95 4,464,514.60
MPHASIS LTD
1,722 2,947.35 5,075,336.70
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
17,786 3,771.35 67,077,231.10
TECH MAHINDRA LTD
12,179 1,513.15 18,428,653.85
WIPRO LTD
26,526 572.75 15,192,766.50
BHARTI AIRTEL LTD
47,698 689.90 32,906,850.20
INDUS TOWERS LTD
13,541 248.55 3,365,615.55
ADANI GREEN ENERGY LTD
7,631 1,837.85 14,024,633.35
ADANI TOTAL GAS LTD
5,050 1,781.15 8,994,807.50
ADANI TRANSMISSION LTD
5,050 2,035.90 10,281,295.00
GAIL INDIA LTD
29,821 140.85 4,200,287.85
INDRAPRASTHA GAS LTD
6,303 396.45 2,498,824.35
NTPC LTD
94,749 132.60 12,563,717.40
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
61,368 214.00 13,132,752.00
TATA POWER CO LTD
28,533 229.55 6,549,750.15
1,683,937 1,365,936,355.49
インドルピー 小計
(2,103,541,987)
カタールリアル QATAR FUEL QSC
9,835 19.09 187,750.15
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)
48,704 3.61 175,821.44
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI
75,832 2.43 184,271.76
INDUSTRIES QATAR
27,513 16.70 459,467.10
COMMERCIAL BANK PQSC
41,465 7.14 296,433.28
MASRAF AL RAYAN
90,428 5.09 460,549.80
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC
15,043 10.16 152,836.88
260/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
QATAR ISLAMIC BANK
21,511 19.22 413,441.42
QATAR NATIONAL BANK
87,549 21.80 1,908,568.20
BARWA REAL ESTATE CO
40,684 3.43 139,627.48
OOREDOO QPSC
12,412 7.22 89,701.52
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
8,098 17.49 141,634.02
479,074 4,610,103.05
カタールリアル 小計
(143,927,417)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD
4,207 171.27 720,532.89
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD
2,290 227.23 520,356.70
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
983 1,735.00 1,705,505.00
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
8,267 301.72 2,494,319.24
GOLD FIELDS LTD
17,529 164.86 2,889,830.94
HARMONY GOLD MINING CO LTD
10,759 61.19 658,343.21
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
15,858 216.38 3,431,354.04
KUMBA IRON ORE LTD
1,067 497.84 531,195.28
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT
7,213 197.64 1,425,577.32
SASOL LTD
10,981 293.20 3,219,629.20
SIBANYE STILLWATER LTD
54,416 54.00 2,938,464.00
BIDVEST GROUP LTD
5,290 186.01 983,992.90
MULTICHOICE GROUP LTD
7,242 117.04 847,603.68
MR PRICE GROUP LTD
4,651 207.50 965,082.50
NASPERS LTD-N SHS
4,197 2,504.32 10,510,631.04
PEPKOR HOLDINGS LTD
24,000 22.87 548,880.00
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
18,906 50.55 955,698.30
BID CORP LTD
6,193 318.49 1,972,408.57
CLICKS GROUP LTD
5,071 310.75 1,575,813.25
SHOPRITE HOLDINGS LTD
9,412 204.65 1,926,165.80
SPAR GROUP LIMITED/THE
3,680 173.21 637,412.80
TIGER BRANDS LTD
3,270 180.45 590,071.50
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
7,294 203.00 1,480,682.00
ABSA GROUP LTD
13,383 157.48 2,107,554.84
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
1,567 1,980.42 3,103,318.14
NEDBANK GROUP LTD
8,655 177.55 1,536,695.25
STANDARD BANK GROUP LTD
25,074 140.84 3,531,422.16
FIRSTRAND LTD
97,623 61.72 6,025,291.56
261/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
REINET INVESTMENTS SCA
2,729 291.76 796,213.04
REMGRO LTD
10,067 126.58 1,274,280.86
DISCOVERY LTD
8,270 144.38 1,194,022.60
OLD MUTUAL LTD
90,974 13.25 1,205,405.50
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL
15,014 44.75 671,876.50
SANLAM LTD
37,509 59.78 2,242,288.02
NEPI ROCKCASTLE PLC
7,950 103.00 818,850.00
MTN GROUP LTD
32,829 158.66 5,208,649.14
VODACOM GROUP LTD
11,161 136.32 1,521,467.52
595,581 74,766,885.29
南アフリカランド 小計
(560,003,970)
アラブディルハ ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO
48,436 4.14 200,525.04
ム
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
50,749 8.78 445,576.22
ABU DHABI ISLAMIC BANK
27,087 6.83 185,004.21
DUBAI ISLAMIC BANK
54,804 5.48 300,325.92
EMIRATES NBD PJSC
49,345 13.25 653,821.25
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
84,394 20.46 1,726,701.24
ALDAR PROPERTIES PJSC
72,043 4.14 298,258.02
EMAAR PROPERTIES PJSC
74,686 4.66 348,036.76
EMIRATES TELECOM GROUP CO
67,264 32.08 2,157,829.12
528,808 6,316,077.78
アラブディルハム 小計
(195,735,250)
クウェートディ AGILITY 23,191 0.99 22,959.09
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C
21,129 0.82 17,431.42
KUWAIT FINANCE HOUSE
88,927 0.90 80,301.08
NATIONAL BANK OF KUWAIT
130,986 1.04 136,225.44
MABANEE CO KPSC
11,548 0.81 9,434.71
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
43,086 0.59 25,765.42
318,867 292,117.16
クウェートディナール 小計
(110,353,099)
オフショア人民 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A
32,500 4.28 139,100.00
元
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
8,900 24.12 214,668.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A
3,400 5.10 17,340.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A
1,100 6.30 6,930.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A
500 4.64 2,320.00
262/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PETROCHINA CO LTD-A
21,700 5.30 115,010.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A
9,500 13.31 126,445.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A
8,520 9.32 79,406.40
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A
6,300 13.61 85,743.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A
991 25.22 24,993.02
YANTAI JEREH OILFIELD-A
900 43.54 39,186.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A
12,700 5.70 72,390.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
3,900 41.91 163,449.00
ANHUI HONGLU STEEL CONSTRU-A
500 53.96 26,980.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A
30,600 7.56 231,336.00
BBMG CORPORATION-A
900 2.85 2,565.00
BEIJING EASPRING MATERIAL-A
700 85.57 59,899.00
CHENGTUN MINING GROUP CO -A
4,400 10.49 46,156.00
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A
1,400 47.77 66,878.00
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A
2,400 15.32 36,768.00
CHINA JUSHI CO LTD -A
3,314 16.82 55,741.48
CHINA MINMETALS RARE EARTH-A
1,900 32.79 62,301.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A
17,200 5.66 97,352.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A
3,500 41.08 143,780.00
CNNC HUA YUAN TITANIUM -A
3,300 11.49 37,917.00
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS -A
1,500 41.85 62,775.00
GEM CO LTD-A
3,500 9.39 32,865.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A
1,190 101.00 120,190.00
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A
2,000 31.67 63,340.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A
5,720 23.78 136,021.60
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A
1,950 10.25 19,987.50
HESTEEL CO LTD-A
1,500 2.47 3,705.00
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A
700 112.40 78,680.00
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A
4,600 10.19 46,874.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A
1,100 20.37 22,407.00
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A
1,900 32.40 61,560.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A
3,500 5.69 19,915.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A
44,300 2.51 111,193.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A
3,500 5.00 17,500.00
INNER MONGOLIA YUAN XING-A
5,900 9.24 54,516.00
263/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A
3,200 18.52 59,264.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A
300 123.70 37,110.00
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A
500 72.32 36,160.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A
2,000 21.74 43,480.00
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO-A
1,100 134.87 148,357.00
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A
3,200 12.17 38,944.00
LB GROUP CO LTD-A
1,700 26.03 44,251.00
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A
1,900 15.34 29,146.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A
6,100 16.37 99,857.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A
7,200 3.88 27,936.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A
10,050 18.93 190,246.50
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A
1,680 44.00 73,920.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A
3,468 19.67 68,215.56
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A
1,820 30.95 56,329.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A
10,000 4.61 46,100.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A
2,200 11.78 25,916.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A
720 146.87 105,746.40
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A
3,700 14.07 52,059.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A
4,800 7.33 35,184.00
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A
1,700 17.27 29,359.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A
600 98.59 59,154.00
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A
1,200 35.76 42,912.00
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A
14,200 3.63 51,546.00
SICHUAN NEW ENERGY POWER CO
2,400 21.87 52,488.00
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A
1,900 24.98 47,462.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A
2,200 30.00 66,000.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A
600 4.01 2,406.00
SKSHU PAINT CO LTD-A
560 116.66 65,329.60
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A
7,500 8.72 65,400.00
TIBET SUMMIT RESOURCES CO-A
1,500 31.57 47,355.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A
1,500 22.20 33,300.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A
23,500 3.66 86,010.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A
1,300 8.10 10,530.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A
3,800 93.43 355,034.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A
400 70.57 28,228.00
264/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A
1,000 77.80 77,800.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A
1,200 21.10 25,320.00
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A
4,100 10.68 43,788.00
YINTAI GOLD CO LTD-A
2,380 8.96 21,324.80
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A
700 118.89 83,223.00
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A
3,100 12.17 37,727.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C
1,200 267.28 320,736.00
YUNNAN TIN CO LTD-A
3,500 22.65 79,275.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A
1,160 107.50 124,700.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A
2,300 11.55 26,565.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A
3,200 12.92 41,344.00
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A
1,500 36.86 55,290.00
ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMIC-A
4,500 9.89 44,505.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
26,500 10.29 272,685.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A
1,000 24.35 24,350.00
AECC AVIATION POWER CO-A
2,500 50.15 125,375.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A
3,000 12.52 37,560.00
AVICOPTER PLC-A
500 57.26 28,630.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A
1,400 34.00 47,600.00
BEIJING UNITED INFORMATION-A
400 118.55 47,420.00
CHINA BAOAN GROUP-A
4,500 14.35 64,575.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A
4,400 21.95 96,580.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A
9,700 10.94 106,118.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A
21,400 6.46 138,244.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A
56,800 5.41 307,288.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A
2,800 580.99 1,626,772.00
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO
18,400 3.10 57,040.00
CRRC CORP LTD-A
35,700 6.07 216,699.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A
4,400 18.74 82,456.00
EVE ENERGY CO LTD-A
2,620 99.99 261,973.80
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A
417 9.91 4,132.47
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A
400 247.99 99,196.00
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A
3,000 43.56 130,680.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A
400 172.13 68,852.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A
600 34.22 20,532.00
265/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A
300 68.04 20,412.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A
2,036 80.95 164,814.20
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A
2,600 14.55 37,830.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A
2,200 19.25 42,350.00
LUOYANG XINQIANGLIAN SLEWI-A
500 148.76 74,380.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A
21,800 4.03 87,854.00
MING YANG SMART ENERGY GRO-A
4,000 23.85 95,400.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
7,646 38.10 291,312.60
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A
2,400 21.91 52,584.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A
23,000 8.96 206,080.00
RIYUE HEAVY INDUSTRY CO LT-A
2,000 26.99 53,980.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A
11,600 22.75 263,900.00
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A
5,600 3.45 19,320.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A
10,400 4.45 46,280.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A
2,700 66.41 179,307.00
SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A
9,000 11.17 100,530.00
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A
1,500 47.65 71,475.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A
1,500 131.57 197,355.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A
1,300 38.95 50,635.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A
160 532.90 85,264.00
TBEA CO LTD-A
5,500 19.64 108,020.00
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A
2,800 17.72 49,616.00
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A
900 17.12 15,408.00
WEICHAI POWER CO LTD-A
5,900 16.33 96,347.00
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A
500 135.64 67,820.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A
7,700 5.91 45,507.00
XIAMEN C & D INC-A
300 9.73 2,919.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A
3,400 14.86 50,524.00
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A
980 31.03 30,409.40
YOUNGY CO LTD-A
400 102.02 40,808.00
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A
5,300 6.21 32,913.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A
2,000 48.51 97,020.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A
420 74.86 31,441.20
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A
800 91.45 73,160.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A
2,990 22.33 66,766.70
266/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A
1,300 24.15 31,395.00
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A
4,000 18.00 72,000.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A
6,400 7.44 47,616.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A
2,600 6.94 18,044.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A
800 56.02 44,816.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A
1,800 32.40 58,320.00
AIR CHINA LTD-A
6,400 9.69 62,016.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A
56,900 4.97 282,793.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A
10,800 5.58 60,264.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A
9,100 7.15 65,065.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A
12,870 16.62 213,899.40
S F HOLDING CO LTD-A
5,600 65.33 365,848.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A
1,000 52.33 52,330.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A
8,900 5.78 51,442.00
SINOTRANS LIMITED-A
2,000 4.31 8,620.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A
4,000 15.80 63,200.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A
4,870 20.47 99,688.90
AUTEL INTELLIGENT TECHNOLO-A
1,000 68.01 68,010.00
BYD CO LTD -A
2,100 251.40 527,940.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A
200 180.64 36,128.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A
6,020 13.54 81,510.80
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A
3,200 9.82 31,424.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A
1,900 49.04 93,176.00
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A
3,300 43.26 142,758.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A
3,000 28.90 86,700.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A
500 148.32 74,160.00
MIANYANG FULIN PRECISION C-A
1,100 26.18 28,798.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A
1,200 20.19 24,228.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A
2,100 59.30 124,530.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A
11,510 19.52 224,675.20
SAILUN GROUP CO LTD-A
3,100 11.88 36,828.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A
1,300 32.71 42,523.00
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A
400 158.41 63,364.00
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A
200 886.01 177,202.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A
600 134.01 80,406.00
267/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HAIER SMART HOME CO LTD-A
8,700 29.45 256,215.00
HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A
1,100 26.66 29,326.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A
1,000 36.96 36,960.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A
800 77.00 61,600.00
NAVINFO CO LTD-A
900 16.65 14,985.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A
540 141.09 76,188.60
SHENZHEN MTC CO LTD -A
4,500 4.65 20,925.00
SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TE-A
800 70.21 56,168.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A
14,100 6.00 84,600.00
XIAMEN INTRETECH INC-A
510 31.50 16,065.00
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A
400 7.34 2,936.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A
300 55.41 16,623.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A
600 58.77 35,262.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A
8,300 8.06 66,898.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A
1,080 15.70 16,956.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A
1,300 10.85 14,105.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A
22,600 8.21 185,546.00
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XI
100 374.98 37,498.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A
200 10.97 2,194.00
KUNLUN TECH CO LTD-A
800 21.18 16,944.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A
3,110 39.01 121,321.10
PERFECT WORLD CO LTD-A
1,350 14.63 19,750.50
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A
3,900 27.66 107,874.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A
13,900 7.97 110,783.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A
2,300 207.30 476,790.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A
5,000 9.71 48,550.00
SUNING.COM CO LTD-A
9,100 4.04 36,764.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A
6,000 5.52 33,120.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A
720 41.28 29,721.60
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A
280 45.94 12,863.20
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A
546 54.29 29,642.34
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A
3,100 4.08 12,648.00
ANGEL YEAST CO LTD-A
700 56.85 39,795.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A
600 216.36 129,816.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A
500 70.50 35,250.00
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ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A
1,300 71.69 93,197.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A
500 9.42 4,710.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A
600 33.20 19,920.00
CHACHA FOOD CO LTD-A
400 58.04 23,216.00
CHONGQING BREWERY CO-A
400 137.37 54,948.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A
700 33.14 23,198.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A
4,190 103.31 432,868.90
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A
400 147.41 58,964.00
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A
900 22.48 20,232.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A
2,600 73.11 190,086.00
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A
2,500 14.11 35,275.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A
2,400 31.48 75,552.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
8,500 39.40 334,900.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A
1,000 53.32 53,320.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A
1,900 167.25 317,775.00
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A
2,000 9.25 18,500.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A
400 183.13 73,252.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A
300 33.91 10,173.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A
300 56.88 17,064.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
1,500 1,950.20 2,925,300.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A
1,800 232.90 419,220.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A
6,516 53.82 350,691.12
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A
7,600 16.17 122,892.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A
980 47.46 46,510.80
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A
1,520 274.75 417,620.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A
400 107.36 42,944.00
TOLY BREAD CO LTD-A
700 27.60 19,320.00
TONGWEI CO LTD-A
6,300 40.84 257,292.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A
900 95.36 85,824.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A
9,660 19.28 186,244.80
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
4,700 215.07 1,010,829.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A
2,200 61.04 134,288.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A
1,100 19.66 21,626.00
BY-HEALTH CO LTD-A
1,300 25.95 33,735.00
C&S PAPER CO LTD-A
1,000 15.76 15,760.00
269/333
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PROYA COSMETICS CO LTD-A
100 176.50 17,650.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A
600 41.73 25,038.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A
5,565 34.46 191,769.90
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A
630 50.44 31,777.20
CHINA NATIONAL MEDICINES-A
400 29.00 11,600.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A
700 83.90 58,730.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A
1,740 37.22 64,762.80
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A
450 58.44 26,298.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A
1,180 50.24 59,283.20
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A
500 31.21 15,605.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A
200 13.90 2,780.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A
3,700 23.82 88,134.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A
480 7.35 3,528.00
OVCTEK CHINA INC-A
920 43.05 39,606.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A
2,000 19.70 39,400.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A
1,500 337.48 506,220.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A
1,000 43.11 43,110.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A
300 161.69 48,507.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A
1,040 13.99 14,549.60
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A
900 30.28 27,252.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A
200 342.00 68,400.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A
1,080 28.10 30,348.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A
700 240.22 168,154.00
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A
300 70.50 21,150.00
BGI GENOMICS CO LTD-A
300 88.28 26,484.00
CANSINO BIOLOGICS INC-A
200 265.00 53,000.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A
400 171.24 68,496.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A
100 37.17 3,717.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A
2,000 105.55 211,100.00
DAAN GENE CO LTD-A
960 18.98 18,220.80
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A
100 39.40 3,940.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A
1,400 30.99 43,386.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A
300 116.70 35,010.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A
1,780 26.65 47,437.00
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A
1,400 21.67 30,338.00
270/333
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IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A
300 473.29 141,987.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
8,016 43.29 347,012.64
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A
1,600 12.25 19,600.00
JOINN LABORATORIES CHINA C-A
560 103.16 57,769.60
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A
500 36.51 18,255.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A
845 37.40 31,603.00
PHARMABLOCK SCIENCES NANJI-A
400 105.92 42,368.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-A
700 130.80 91,560.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A
260 22.49 5,847.40
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A
1,900 47.68 90,592.00
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A
835 74.63 62,316.05
SHANGHAI MEDICILON INC-A
200 394.15 78,830.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A
2,900 6.98 20,242.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A
600 84.98 50,988.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A
100 25.16 2,516.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A
1,400 22.36 31,304.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A
200 19.10 3,820.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A
1,500 52.60 78,900.00
WUXI APPTEC CO LTD-A
3,128 111.90 350,023.20
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A
1,900 95.60 181,640.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A
800 376.20 300,960.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A
1,210 21.73 26,293.30
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A
1,300 45.93 59,709.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A
2,136 32.37 69,142.32
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A
400 50.20 20,080.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A
70,900 2.99 211,991.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A
18,700 4.56 85,272.00
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A
7,500 8.11 60,825.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A
1,500 14.41 21,615.00
BANK OF CHINA LTD-A
33,600 3.12 104,832.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
37,500 4.78 179,250.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A
5,800 14.57 84,506.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A
14,900 6.83 101,767.00
BANK OF NANJING CO LTD -A
8,900 10.00 89,000.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A
7,900 39.73 313,867.00
271/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A
13,610 7.22 98,264.20
CHINA CONSTRUCTION BANK-A
9,200 6.08 55,936.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A
56,300 3.41 191,983.00
CHINA MERCHANTS BANK-A
24,600 51.85 1,275,510.00
CHINA MINSHENG BANKING-A
29,800 3.96 118,008.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A
16,900 3.51 59,319.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A
8,500 3.95 33,575.00
HUAXIA BANK CO LTD-A
12,300 5.73 70,479.00
IND & COMM BK OF CHINA-A
77,400 4.70 363,780.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
24,500 22.06 540,470.00
PING AN BANK CO LTD-A
23,000 17.20 395,600.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A
39,000 5.73 223,470.00
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A
5,300 3.94 20,882.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A
36,600 8.69 318,054.00
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A
900 3.92 3,528.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A
3,000 12.57 37,710.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A
1,500 10.27 15,405.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A
6,800 7.34 49,912.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A
2,800 10.95 30,660.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A
3,000 12.59 37,770.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A
1,200 47.05 56,460.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A
11,400 17.11 195,054.00
CITIC SECURITIES CO-A
11,100 25.70 285,270.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A
5,000 27.89 139,450.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A
6,200 11.17 69,254.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A
12,604 32.59 410,764.36
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A
3,200 14.50 46,400.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A
500 6.85 3,425.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A
7,200 7.78 56,016.00
GF SECURITIES CO LTD-A
5,900 22.25 131,275.00
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A
3,240 8.56 27,734.40
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A
2,200 14.73 32,406.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A
4,600 11.49 52,854.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A
11,400 18.37 209,418.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A
500 7.57 3,785.00
272/333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HAITONG SECURITIES CO LTD-A
8,900 12.18 108,402.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A
500 129.71 64,855.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A
11,600 18.33 212,628.00
HUAXI SECURITIES CO LTD-A
300 9.69 2,907.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A
6,700 9.07 60,769.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A
1,600 9.56 15,296.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A
3,000 8.76 26,280.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A
5,200 13.35 69,420.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A
5,472 7.87 43,064.64
SEALAND SECURITIES CO LTD -A
2,500 4.06 10,150.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A
400 6.10 2,440.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A
27,200 5.00 136,000.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A
4,300 10.73 46,139.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A
9,700 8.26 80,122.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A
3,800 5.07 19,266.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A
4,300 3.86 16,598.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A
500 7.82 3,910.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A
1,300 12.99 16,887.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A
10,500 9.16 96,180.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A
2,500 29.19 72,975.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A
6,700 27.85 186,595.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A
1,900 39.60 75,240.00
PICC HOLDING CO-A
3,500 4.68 16,380.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
12,400 53.13 658,812.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A
8,000 13.95 111,600.00
CHINA VANKE CO LTD -A
12,800 21.70 277,760.00
FUTURE LAND HOLDINGS CO -A
2,400 35.49 85,176.00
GEMDALE CORP-A
3,300 13.28 43,824.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A
14,910 4.51 67,244.10
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A
700 5.29 3,703.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A
12,800 15.99 204,672.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A
600 4.71 2,826.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A
1,680 15.02 25,233.60
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A
900 14.68 13,212.00
YOUNGOR GROUP CO-A
3,100 6.86 21,266.00
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ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A
13,000 4.69 60,970.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A
12,200 12.05 147,010.00
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A
480 33.54 16,099.20
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A
600 271.99 163,194.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A
140 32.73 4,582.20
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A
700 15.90 11,130.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A
700 15.30 10,710.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A
400 8.26 3,304.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A
2,364 61.23 144,747.72
IFLYTEK CO LTD - A
2,500 48.24 120,600.00
LAKALA PAYMENT CO LTD-A
800 29.20 23,360.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A
400 176.00 70,400.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A
1,920 61.87 118,790.40
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A
300 149.81 44,943.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A
4,908 39.18 192,295.44
ADDSINO CO LTD -A
1,700 15.74 26,758.00
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A
2,300 38.62 88,826.00
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A
500 36.92 18,460.00
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A
200 163.79 32,758.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A
50,500 4.97 250,985.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A
1,800 39.07 70,326.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A
2,600 14.73 38,298.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A
11,000 4.93 54,230.00
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A
900 119.12 107,208.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A
1,100 17.87 19,657.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A
7,100 11.49 81,579.00
GOERTEK INC -A
3,300 50.17 165,561.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A
2,200 13.05 28,710.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A
6,900 6.54 45,126.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A
300 9.81 2,943.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A
500 75.58 37,790.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A
3,700 14.56 53,872.00
HUAGONG TECH CO LTD-A
1,000 25.53 25,530.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A
600 36.53 21,918.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A
4,600 18.80 86,480.00
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LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A
2,300 9.47 21,781.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A
8,633 49.29 425,520.57
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A
360 276.24 99,446.40
NINESTAR CORP-A
1,800 51.95 93,510.00
OFILM GROUP CO LTD-A
400 8.56 3,424.00
RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A
700 69.14 48,398.00
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRO-A
200 364.89 72,978.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A
4,600 21.58 99,268.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A
280 115.38 32,306.40
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A
1,000 14.46 14,460.00
SHENZHEN SUNLORD ELECTRONI-A
800 36.08 28,864.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A
900 22.90 20,610.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A
1,000 143.96 143,960.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A
700 24.70 17,290.00
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A
700 39.20 27,440.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A
2,400 12.69 30,456.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A
1,876 23.88 44,798.88
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A
1,300 14.50 18,850.00
WESTONE INFORMATION INDUST-A
1,300 45.69 59,397.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A
1,200 119.00 142,800.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A
1,904 23.05 43,887.20
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A
2,500 11.54 28,850.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A
1,760 17.81 31,345.60
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A
640 74.22 47,500.80
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A
400 196.83 78,732.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A
900 82.55 74,295.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A
2,400 20.10 48,240.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A
500 38.92 19,460.00
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A
700 82.05 57,435.00
ZTE CORP-A
3,800 31.88 121,144.00
CHINA UNITED NETWORK-A
46,500 3.97 184,605.00
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A
6,500 9.94 64,610.00
CECEP WIND POWER CORP-A
7,900 5.37 42,423.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A
26,400 7.54 199,056.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A
28,400 22.85 648,940.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ENN NATURAL GAS CO LTD-A
1,900 17.80 33,820.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A
31,000 2.84 88,040.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A
1,300 4.59 5,967.00
HUANENG POWER INTL INC-A
11,300 8.51 96,163.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A
6,600 10.24 67,584.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A
600 7.49 4,494.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A
5,200 11.55 60,060.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A
943 121.00 114,103.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A
1,100 51.30 56,430.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A
4,300 3.38 14,534.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A
756 155.50 117,558.00
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A
1,200 123.30 147,960.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A
2,000 52.45 104,900.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A
400 114.76 45,904.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A
2,200 95.65 210,430.00
JCET GROUP CO LTD-A
1,900 28.05 53,295.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A
6,240 76.54 477,609.60
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A
714 76.14 54,363.96
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A
3,600 26.45 95,220.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A
500 300.00 150,000.00
SG MICRO CORP-A
450 290.78 130,851.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A
250 92.70 23,175.00
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A
300 89.04 26,712.00
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A
300 339.98 101,994.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A
4,300 41.72 179,396.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A
1,900 12.14 23,066.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A
800 18.18 14,544.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A
800 226.19 180,952.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A
1,100 289.01 317,911.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A
900 61.40 55,260.00
2,514,413 49,360,973.17
オフショア人民元 小計
(888,882,532)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE
3,931 23.88 93,872.28
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO
42,866 36.30 1,556,035.80
ADVANCED PETROCHEMICALS CO
1,879 71.90 135,100.10
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NATIONAL INDUSTRIALIZATION C
6,762 22.14 149,710.68
NATIONAL PETROCHEMICAL CO
2,000 42.50 85,000.00
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO
4,247 181.00 768,707.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH
6,674 44.00 293,656.00
SAUDI ARABIAN MINING CO
8,428 90.90 766,105.20
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
17,420 125.00 2,177,500.00
SAUDI CEMENT
1,265 55.70 70,460.50
SAUDI IND INVESTMENT GROUP
4,366 33.00 144,078.00
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO
13,830 18.02 249,216.60
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL
4,534 68.30 309,672.20
JARIR MARKETING CO
1,096 200.40 219,638.40
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS
973 108.60 105,667.80
ALMARAI CO
4,232 48.40 204,828.80
SAVOLA 4,558 33.85 154,288.30
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL
786 166.80 131,104.80
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO
955 193.00 184,315.00
AL RAJHI BANK
23,662 147.40 3,487,778.80
ALINMA BANK
18,025 27.60 497,490.00
ARAB NATIONAL BANK
11,172 27.00 301,644.00
BANK AL-JAZIRA
7,856 21.82 171,417.92
BANK ALBILAD
6,762 54.70 369,881.40
BANQUE SAUDI FRANSI
10,854 49.50 537,273.00
RIYAD BANK
26,595 32.90 874,975.50
SAUDI BRITISH BANK
16,283 40.85 665,160.55
THE SAUDI NATIONAL BANK
42,437 71.60 3,038,489.20
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE
1,168 135.00 157,680.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE
1,298 76.40 99,167.20
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV
12,836 10.12 129,900.32
EMAAR ECONOMIC CITY
8,295 12.52 103,853.40
ETIHAD ETISALAT CO
7,054 32.00 225,728.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
9,085 12.42 112,835.70
SAUDI TELECOM CO
11,658 118.80 1,384,970.40
SAUDI ELECTRICITY CO
15,559 25.80 401,422.20
361,401 20,358,625.05
サウジアラビアリアル 小計
(619,716,546)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
49,637,684 17,055,235,912
合 計
(17,055,235,912)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 58,900 1,282,842.00
58,900 1,282,842.00
メキシコペソ 小計
(7,098,477)
南アフリカランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 63,261 882,490.95
63,261 882,490.95
南アフリカランド 小計
(6,609,857)
13,708,334
合計
(13,708,334)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 64銘柄 100.0% ― 6.3%
メキシコペソ 株式 23銘柄 97.9% ― 1.9%
投資証券 1銘柄 ― 2.1% 0.0%
ブラジルレアル 株式 50銘柄 100.0% ― 4.3%
チリペソ 株式 11銘柄 100.0% ― 0.4%
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.0% ― 0.2%
ユーロ 株式 6銘柄 100.0% ― 0.2%
英ポンド 株式 1銘柄 100.0% ― 0.1%
トルコリラ 株式 11銘柄 100.0% ― 0.2%
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0% ― 0.1%
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 100.0% ― 0.2%
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ポーランドズロチ 株式 15銘柄 100.0% ― 0.7%
ロシアルーブル 株式 5銘柄 100.0% ― 0.2%
香港ドル 株式 205銘柄 100.0% ― 24.4%
マレーシアリンギット 株式 35銘柄 100.0% ― 1.4%
タイバーツ 株式 42銘柄 100.0% ― 1.7%
フィリピンペソ 株式 19銘柄 100.0% ― 0.7%
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.0% ― 1.5%
韓国ウォン 株式 111銘柄 100.0% ― 12.2%
新台湾ドル 株式 86銘柄 100.0% ― 16.4%
インドルピー 株式 106銘柄 100.0% ― 12.3%
カタールリアル 株式 12銘柄 100.0% ― 0.8%
南アフリカランド 株式 37銘柄 98.8% ― 3.3%
投資証券 1銘柄 ― 1.2% 0.0%
アラブディルハム 株式 9銘柄 100.0% ― 1.1%
クウェートディナール 株式 6銘柄 100.0% ― 0.6%
オフショア人民元 株式 490銘柄 100.0% ― 5.2%
サウジアラビアリアル 株式 36銘柄 100.0% ― 3.6%
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM国内リートマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年 1月25日現在
資産の部
流動資産
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2022年 1月25日現在
コール・ローン 315,505,313
投資証券 28,510,196,850
未収入金 9,270,000
未収配当金 150,995,493
前払金 18,785,900
16,390,000
差入委託証拠金
29,021,143,556
流動資産合計
29,021,143,556
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 20,366,790
未払解約金 197,953,000
855
未払利息
218,320,645
流動負債合計
218,320,645
負債合計
純資産の部
元本等
元本 20,977,046,765
剰余金
7,825,776,146
剰余金又は欠損金(△)
28,802,822,911
元本等合計
28,802,822,911
純資産合計
29,021,143,556
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 1月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年 1月26日
期首元本額 19,216,952,787円
期中追加設定元本額 17,962,516,760円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
期中一部解約元本額 16,202,422,782円
期末元本額 20,977,046,765円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 918,821,717円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 941,888,323円
りそなラップ型ファンド(成長型) 799,576,998円
DCりそな グローバルバランス 19,129,517円
つみたてバランスファンド 1,436,467,161円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 201,177,657円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 118,220,631円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 79,208,937円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 27,242,204円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 17,311,312円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 9,161,534円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 16,247,660円
リスクコントロール・オープン 2,485,168円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 90,293,569円
九州SDGs・グローバルバランス 42,092,792円
りそな国内リートインデックス(ラップ専用) 667,246円
FWりそな国内リートインデックスオープン 5,137,575,103円
FWりそな国内リートインデックスファンド 4,316,001,294円
Smart-i Jリートインデックス 2,491,845,960円
Smart-i 8資産バランス 安定型 36,853,920円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 106,680,327円
Smart-i 8資産バランス 成長型 122,510,763円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 86,703,629円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 139,720,663円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 85,641,683円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 51,539,989円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 107,582,370円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 18,488,113円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用) 2,753,904,238円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 1,705,652円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 631,952,851円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 335,878円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 2,927,185円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 1,952,086円
資家専用)
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 18,387,836円
J-REITインデックスファンド202102(適格機関投資家 144,744,799円
専用)
2. 計算日における受益権の総数
20,977,046,765口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3731円
(10,000口当たり純資産額) (13,731円)
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(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2022年 1月25日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 1月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2022年 1月25日現在
該当事項はありません。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2022年 1月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △841,757,920
合計 △841,757,920
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(投資証券関連)
(2022年 1月25日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物取引
買建 298,549,790 - 278,183,000 △20,366,790
合計 298,549,790 - 278,183,000 △20,366,790
(注)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 553 74,212,600
サンケイリアルエステート投資法人 869 97,067,300
SOSiLA物流リート投資法人 1,277 196,785,700
東海道リート投資法人 210 21,924,000
日本アコモデーションファンド投資法人 948 565,956,000
森ヒルズリート投資法人 3,227 449,843,800
産業ファンド投資法人 3,896 739,850,400
アドバンス・レジデンス投資法人 2,744 932,960,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資 1,875 371,250,000
法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 1,463 543,504,500
GLP投資法人 8,889 1,646,242,800
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 1,236 377,598,000
日本プロロジスリート投資法人 4,491 1,585,323,000
星野リゾート・リート投資法人 460 282,900,000
Oneリート投資法人 476 136,992,800
イオンリート投資法人 3,228 458,376,000
ヒューリックリート投資法人 2,560 415,232,000
日本リート投資法人 847 318,048,500
積水ハウス・リート投資法人 8,331 635,655,300
トーセイ・リート投資法人 573 71,854,200
ケネディクス商業リート投資法人 1,096 277,288,000
ヘルスケア&メディカル投資法人 585 76,752,000
サムティ・レジデンシャル投資法人 622 73,831,400
野村不動産マスターファンド投資法人 8,876 1,315,423,200
いちごホテルリート投資法人 455 33,670,000
ラサールロジポート投資法人 3,360 595,056,000
スターアジア不動産投資法人 2,836 170,443,600
マリモ地方創生リート投資法人 321 39,258,300
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 1,020 582,420,000
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大江戸温泉リート投資法人 443 26,137,000
投資法人みらい 3,325 155,111,250
森トラスト・ホテルリート投資法人 644 71,677,200
三菱地所物流リート投資法人 698 313,053,000
CREロジスティクスファンド投資法人 1,063 207,710,200
ザイマックス・リート投資法人 398 45,212,800
タカラレーベン不動産投資法人 1,082 123,131,600
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 1,070 169,381,000
日本ビルファンド投資法人 3,200 2,057,600,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 2,745 1,674,450,000
日本都市ファンド投資法人 13,848 1,256,013,600
オリックス不動産投資法人 5,469 869,024,100
日本プライムリアルティ投資法人 1,875 672,187,500
NTT都市開発リート投資法人 2,631 381,231,900
東急リアル・エステート投資法人 1,840 333,408,000
グローバル・ワン不動産投資法人 1,906 205,276,200
ユナイテッド・アーバン投資法人 6,179 800,798,400
森トラスト総合リート投資法人 1,962 261,927,000
インヴィンシブル投資法人 12,080 420,384,000
フロンティア不動産投資法人 962 444,444,000
平和不動産リート投資法人 1,778 243,052,600
日本ロジスティクスファンド投資法人 1,793 556,726,500
福岡リート投資法人 1,419 219,519,300
ケネディクス・オフィス投資法人 849 555,246,000
いちごオフィスリート投資法人 2,249 176,771,400
大和証券オフィス投資法人 580 389,760,000
阪急阪神リート投資法人 1,240 177,940,000
スターツプロシード投資法人 427 88,260,900
大和ハウスリート投資法人 4,121 1,359,930,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 8,408 457,395,200
大和証券リビング投資法人 3,709 395,379,400
ジャパンエクセレント投資法人 2,547 316,337,400
合計 159,864 28,510,196,850
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM先進国リートマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年 1月25日現在
資産の部
流動資産
預金 5,559,909
コール・ローン 297,574,074
株式 87,180,845
投資証券 27,054,166,655
派生商品評価勘定 24,248
未収入金 143,237,294
24,729,011
未収配当金
27,612,472,036
流動資産合計
27,612,472,036
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 59,763
未払金 4,730,056
未払解約金 346,343,500
807
未払利息
351,134,126
流動負債合計
351,134,126
負債合計
純資産の部
元本等
元本 19,224,785,743
剰余金
8,036,552,167
剰余金又は欠損金(△)
27,261,337,910
元本等合計
27,261,337,910
純資産合計
27,612,472,036
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 1月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年 1月26日
期首元本額 21,976,415,392円
期中追加設定元本額 16,984,745,384円
期中一部解約元本額 19,736,375,033円
期末元本額 19,224,785,743円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 1,334,825,469円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 1,327,298,879円
りそなラップ型ファンド(成長型) 1,106,566,227円
DCりそな グローバルバランス 20,420,800円
つみたてバランスファンド 654,664,447円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 391,752,294円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 230,641,588円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 153,769,864円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 52,961,430円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 33,379,326円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 17,805,771円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 31,409,711円
リスクコントロール・オープン 9,487,428円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 187,239,175円
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九州SDGs・グローバルバランス 80,707,460円
FWりそな先進国リートインデックスオープン 5,189,762,193円
FWりそな先進国リートインデックスファンド 4,238,707,039円
Smart-i 先進国リートインデックス 2,052,843,142円
Smart-i 8資産バランス 安定型 73,243,068円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 207,487,244円
Smart-i 8資産バランス 成長型 238,177,948円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 166,284,733円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 267,903,885円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 164,218,959円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 98,805,007円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 200,757,251円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 34,176,196円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 3,061,144円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 570,220,887円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 204,953円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 4,579,533円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 3,197,595円
資家専用)
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 78,225,097円
2. 計算日における受益権の総数
19,224,785,743口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4180円
(10,000口当たり純資産額) (14,180円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2022年 1月25日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 1月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2022年 1月25日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2022年 1月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 △586,672
投資証券 3,413,849,480
合計 3,413,262,808
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2022年 1月25日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 79,657,247 - 79,692,762 △35,515
米ドル 34,155,000 - 34,202,610 △47,610
ユーロ 33,553,530 - 33,556,080 △2,550
英ポンド 4,475,367 - 4,457,224 18,143
オーストラリアド
4,087,750 - 4,082,500 5,250
ル
シンガポールドル 3,385,600 - 3,394,348 △8,748
合計 79,657,247 - 79,692,762 △35,515
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
290/333
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通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル BROADSTONE NET LEASE INC-A
24,377 22.58 550,432.66
24,377 550,432.66
米ドル 小計
(62,754,827)
オーストラリア
CENTURIA CAPITAL GROUP
ドル 99,058 3.02 299,155.16
99,058 299,155.16
オーストラリアドル 小計
(24,426,018)
123,435 87,180,845
合 計
(87,180,845)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 13,471 270,901.81
AGREE REALTY CORP 10,530 683,397.00
ALEXANDER & BALDWIN INC 11,055 253,380.60
ALEXANDER'S INC 312 79,881.36
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 21,402 4,178,954.52
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 1,626 31,398.06
AMERICAN ASSETS TRUST INC 8,003 283,226.17
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 21,117 1,091,326.56
AMERICAN FINANCE TRUST INC 19,329 160,044.12
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 43,064 1,675,620.24
AMERICOLD REALTY TRUST 40,445 1,136,100.05
APARTMENT INCOME REIT CO 23,825 1,231,752.50
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 23,755 159,158.50
APPLE HOSPITALITY REIT INC 31,958 510,688.84
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN 8,843 120,795.38
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 4,318 35,148.52
AVALONBAY COMMUNITIES INC 21,161 5,086,892.79
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 3,936 104,304.00
BOSTON PROPERTIES INC 21,562 2,480,276.86
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BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 8,084 42,279.32
BRANDYWINE REALTY TRUST 26,447 343,282.06
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 45,050 1,102,373.50
BRT APARTMENTS CORP 1,668 36,746.04
CAMDEN PROPERTY TRUST 15,515 2,451,214.85
CARETRUST REIT INC 14,733 312,192.27
CEDAR REALTY TRUST INC 1,951 46,628.90
CENTERSPACE 2,173 205,956.94
CHATHAM LODGING TRUST 7,087 92,414.48
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 2,000 14,300.00
CITY OFFICE REIT INC 6,494 115,658.14
CLIPPER REALTY INC 1,350 12,339.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC 3,398 153,759.50
COREPOINT LODGING INC 6,315 98,766.60
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 17,016 433,737.84
COUSINS PROPERTIES INC 22,528 865,300.48
CTO REALTY GROWTH INC 900 53,379.00
CUBESMART 32,857 1,660,921.35
CYRUSONE INC 19,264 1,716,037.12
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 31,493 288,475.88
DIGITAL REALTY TRUST INC 42,989 6,616,436.99
DIGITALBRIDGE GROUP INC 77,384 567,998.56
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 34,590 104,807.70
DOUGLAS EMMETT INC 26,557 845,309.31
DUKE REALTY CORP 57,807 3,296,733.21
EAGLE HOSPITALITY TRUST 82,000 ―
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 13,347 286,159.68
INC
EASTGROUP PROPERTIES INC 6,169 1,228,247.90
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 22,071 197,535.45
EPR PROPERTIES 11,533 508,835.96
EQUINIX INC 13,642 9,970,119.28
EQUITY COMMONWEALTH 18,314 471,219.22
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 25,952 1,982,213.76
EQUITY RESIDENTIAL 51,672 4,564,704.48
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ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 18,752 477,800.96
ESSEX PROPERTY TRUST INC 9,883 3,290,050.70
EXTRA SPACE STORAGE INC 20,318 3,962,010.00
FARMLAND PARTNERS INC 4,291 48,102.11
FEDERAL REALTY INVS TRUST 10,622 1,306,718.44
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 19,755 1,180,558.80
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 11,950 322,530.50
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 13,910 80,260.70
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 34,369 1,483,022.35
GEO GROUP INC/THE 18,320 133,003.20
GETTY REALTY CORP 5,766 168,021.24
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 5,758 132,837.06
GLADSTONE LAND CORP 4,670 138,512.20
GLOBAL MEDICAL REIT INC 9,087 151,480.29
GLOBAL NET LEASE INC 15,387 215,571.87
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 22,241 693,919.20
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 33,492 1,064,375.76
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 81,829 2,852,558.94
HERSHA HOSPITALITY TRUST 5,878 52,960.78
HIGHWOODS PROPERTIES INC 15,739 681,026.53
HOST HOTELS & RESORTS INC 108,290 1,840,930.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 22,963 540,549.02
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC 15,821 350,593.36
INDUS REALTY TRUST INC 935 71,060.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 9,982 224,794.64
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 3,669 714,097.47
INVITATION HOMES INC 90,613 3,777,655.97
IRON MOUNTAIN INC 43,954 1,950,238.98
JBG SMITH PROPERTIES 17,595 477,880.20
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 111,100 86,658.00
KILROY REALTY CORP 15,871 1,005,110.43
KIMCO REALTY CORP 93,563 2,223,992.51
KITE REALTY GROUP TRUST 33,050 689,423.00
LIFE STORAGE INC 12,432 1,661,288.16
LTC PROPERTIES INC 5,856 206,892.48
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LXP INDUSTRIAL TRUST 42,633 596,435.67
MACERICH CO/THE 32,808 536,082.72
MANULIFE US REAL ESTATE INV 213,400 142,978.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 90,497 2,080,526.03
MID-AMERICA APARTMENT COMM 17,482 3,545,349.60
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR 14,862 310,021.32
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 26,641 1,166,875.80
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 12,355 756,249.55
NATL HEALTH INVESTORS INC 7,063 414,174.32
NETSTREIT CORP 5,746 127,446.28
NEXPOINT RESIDENTIAL 3,447 270,520.56
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 7,181 179,165.95
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 36,245 1,098,585.95
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 2,195 66,728.00
ORION OFFICE REIT INC 7,881 131,927.94
PARAMOUNT GROUP INC 25,119 217,279.35
PARK HOTELS & RESORTS INC 35,773 649,279.95
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 19,748 433,666.08
PENN REAL ESTATE INVEST TST 9,178 8,573.16
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN 2,825 88,224.75
PHYSICIANS REALTY TRUST 33,270 601,521.60
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 18,554 331,559.98
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 5,087 135,873.77
POSTAL REALTY TRUST INC- A 1,959 33,675.21
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 7,897 132,669.60
PRIME US REIT 91,700 75,652.50
PROLOGIS INC 112,035 17,176,085.85
PS BUSINESS PARKS INC/CA 3,101 515,324.18
PUBLIC STORAGE 23,112 8,138,428.56
REALTY INCOME CORP 85,707 5,863,215.87
REGENCY CENTERS CORP 23,384 1,657,691.76
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 18,142 328,370.20
RETAIL VALUE INC 2,135 6,703.90
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 22,979 1,649,662.41
RLJ LODGING TRUST 25,353 354,434.94
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RPT REALTY 12,721 160,411.81
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 8,332 713,469.16
SABRA HEALTH CARE REIT INC 35,191 465,576.93
SAFEHOLD INC 2,155 129,989.60
SAUL CENTERS INC 2,026 101,847.02
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 4,971 52,046.37
SERVICE PROPERTIES TRUST 25,323 216,005.19
SIMON PROPERTY GROUP INC 49,787 7,273,880.70
SITE CENTERS CORP 27,707 401,474.43
SL GREEN REALTY CORP 10,239 776,218.59
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 18,625 856,191.25
STAG INDUSTRIAL INC 26,440 1,103,605.60
STORE CAPITAL CORP 37,204 1,151,091.76
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 16,489 156,810.39
SUN COMMUNITIES INC 17,608 3,288,822.24
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 33,352 369,540.16
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 15,831 278,308.98
TERRENO REALTY CORP 11,291 829,323.95
UDR INC 44,124 2,479,327.56
UMH PROPERTIES INC 6,767 161,528.29
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 1,860 106,764.00
URBAN EDGE PROPERTIES 16,468 301,199.72
URSTADT BIDDLE - CLASS A 4,380 84,884.40
VENTAS INC 60,595 3,133,973.40
VERIS RESIDENTIAL INC 12,245 204,491.50
VICI PROPERTIES INC 95,488 2,625,920.00
VORNADO REALTY TRUST 24,075 997,186.50
WASHINGTON REIT 12,665 315,738.45
WELLTOWER INC 65,931 5,671,384.62
WHITESTONE REIT 6,335 65,567.25
WP CAREY INC 28,264 2,144,954.96
XENIA HOTELS & RESORTS INC 17,080 298,558.40
3,866,836 181,252,872.99
米ドル 小計
(20,664,640,049)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 9,579 415,728.60
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ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 9,169 107,919.13
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 3,500 49,245.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 3,332 177,695.56
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 5,776 23,046.24
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 12,790 689,892.60
CHOICE PROPERTIES REIT 24,984 353,773.44
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 13,741 160,357.47
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME 6,887 119,489.45
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 7,649 125,673.07
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 17,317 269,798.86
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 3,882 93,789.12
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES 7,098 29,740.62
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 16,666 291,988.32
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 4,963 468,457.57
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 22,135 279,122.35
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM 2,543 24,489.09
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 10,340 159,132.60
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 7,872 170,035.20
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 2,991 63,229.74
MORGUARD NORTH AMERICAN 2,413 40,079.93
RESIDENTIAL REIT
NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT 2,635 30,302.50
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 16,650 218,947.50
PLAZA RETAIL REIT 10,000 46,000.00
PRIMARIS REIT 5,227 73,439.35
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 23,368 507,552.96
SLATE GROCERY REIT 4,386 62,237.34
SLATE OFFICE REIT 4,169 20,970.07
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 11,042 332,805.88
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 12,713 265,066.05
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 5,365 38,413.40
291,182 5,708,419.01
カナダドル 小計
(515,070,647)
ユーロ AEDIFICA 5,499 579,044.70
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 7,809 152,275.50
ALTAREA 616 95,233.60
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BEFIMMO 3,898 126,100.30
CARE PROPERTY INVEST 3,794 95,798.50
CARMILA 6,580 89,619.60
COFINIMMO 4,458 583,998.00
COIMA RES SPA 3,638 25,829.80
COVIVIO 7,280 534,206.40
CROMWELL REIT EUR 43,440 108,165.60
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 5,881 114,973.55
GECINA SA 8,239 957,783.75
HAMBORNER REIT AG 11,706 112,705.36
HIBERNIA REIT PLC 99,303 127,306.44
ICADE 4,788 304,516.80
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 6,951 27,595.47
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 41,362 318,694.21
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 3,446 91,491.30
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 63,839 107,249.52
KLEPIERRE 30,360 698,583.60
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 8,017 40,405.68
MERCIALYS 7,777 71,781.71
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 50,533 484,813.60
MONTEA NV 1,535 180,823.00
NSI NV 2,616 94,045.20
RETAIL ESTATES 1,787 126,877.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 17,667 1,088,110.53
VASTNED RETAIL NV 2,828 68,437.60
WAREHOUSES DE PAUW SCA 21,262 784,567.80
WERELDHAVE NV 6,589 84,470.98
XIOR STUDENT HOUSING NV 2,764 130,046.20
486,262 8,405,551.30
ユーロ 小計
(1,084,820,450)
英ポンド AEW UK REIT PLC 20,000 22,720.00
ASSURA PLC 441,362 293,064.36
BIG YELLOW GROUP PLC 26,546 391,288.04
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 125,514 141,579.79
BRITISH LAND CO PLC 141,969 750,448.13
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 130,732 224,466.84
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CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 92,934 88,659.03
CUSTODIAN REIT PLC 60,787 65,163.66
DERWENT LONDON PLC 16,941 577,688.10
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 87,550 75,117.90
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 38,050 285,565.25
HAMMERSON PLC 652,218 226,189.20
HOME REIT PLC 87,702 104,365.38
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 55,490 66,144.08
INTU PROPERTIES PLC 117,549 ―
LAND SECURITIES GROUP PLC 113,773 881,058.11
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 136,832 362,604.80
LXI REIT PLC 108,442 157,891.55
NEWRIVER REIT PLC 39,505 36,344.60
PICTON PROPERTY INCOME LTD 79,142 81,991.11
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 205,608 292,785.79
PRS REIT PLC/THE 86,720 90,622.40
REGIONAL REIT LTD 63,471 57,758.61
SAFESTORE HOLDINGS PLC 32,359 398,662.88
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 86,166 47,822.13
SEGRO PLC 182,425 2,335,952.12
SHAFTESBURY PLC 43,170 269,596.65
STANDARD LIFE INV PROP INC 56,875 46,182.50
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 148,459 182,604.57
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 58,694 54,115.86
TRITAX BIG BOX REIT PLC 282,592 649,961.60
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 123,935 97,908.65
UNITE GROUP PLC 60,426 618,460.11
WORKSPACE GROUP PLC 19,933 174,613.08
4,023,871 10,149,396.88
英ポンド 小計
(1,559,962,300)
オーストラリアドル ABACUS PROPERTY GROUP 60,535 212,477.85
ARENA REIT 52,273 248,819.48
AVENTUS GROUP 60,193 202,248.48
BWP TRUST 74,391 298,307.91
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 82,812 316,341.84
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CENTURIA OFFICE REIT 63,819 141,678.18
CHARTER HALL GROUP 70,569 1,247,659.92
CHARTER HALL LONG WALE REIT 90,932 442,838.84
CHARTER HALL RETAIL REIT 81,252 329,883.12
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 48,631 187,229.35
CROMWELL PROPERTY GROUP 221,920 184,193.60
DEXUS INDUSTRIA REIT 32,499 103,996.80
DEXUS/AU 163,223 1,757,911.71
GDI PROPERTY GROUP 66,335 70,646.77
GOODMAN GROUP 258,210 6,049,860.30
GPT GROUP 290,936 1,509,957.84
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 42,930 171,290.70
HOME CONSORTIUM LTD 26,532 188,377.20
HOMECO DAILY NEEDS REIT 81,478 115,291.37
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 29,868 103,343.28
INGENIA COMMUNITIES GROUP 54,932 310,915.12
IRONGATE GROUP 80,328 135,352.68
MIRVAC GROUP 598,808 1,652,710.08
NATIONAL STORAGE REIT 162,171 400,562.37
RURAL FUNDS GROUP 55,568 164,481.28
SCENTRE GROUP 788,646 2,342,278.62
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 166,439 469,357.98
STOCKLAND 362,562 1,468,376.10
VICINITY CENTRES 595,938 995,216.46
WAYPOINT REIT 111,621 298,028.07
4,876,351 22,119,633.30
オーストラリアドル 小計
(1,806,068,058)
ニュージーランドドル ARGOSY PROPERTY LTD 134,637 201,955.50
GOODMAN PROPERTY TRUST 159,358 402,378.95
KIWI PROPERTY GROUP LTD 244,365 274,910.62
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 201,503 323,412.31
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 60,632 189,171.84
800,495 1,391,829.22
ニュージーランドドル 小計
(106,266,160)
香港ドル CHAMPION REIT 300,000 1,218,000.00
FORTUNE REIT 219,000 1,765,140.00
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LINK REIT 317,000 21,793,750.00
PROSPERITY REIT 198,000 613,800.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 141,000 609,120.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 350,000 1,169,000.00
1,525,000 27,168,810.00
香港ドル 小計
(397,751,378)
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT 70,900 100,678.00
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 207,400 184,586.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 507,500 1,451,450.00
ASCOTT TRUST 285,996 297,435.84
CAPITALAND CHINA TRUST 167,700 199,563.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 755,232 1,518,016.32
CDL HOSPITALITY TRUSTS 112,100 131,157.00
EC WORLD REIT 50,000 36,500.00
ESR REIT 428,400 194,922.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 160,200 91,314.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 167,300 51,863.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 161,900 370,751.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 437,179 629,537.76
IREIT GLOBAL 95,000 61,750.00
KEPPEL DC REIT 199,900 449,775.00
KEPPEL REIT 296,500 343,940.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 139,100 118,930.50
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 330,100 607,384.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 292,600 766,612.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 450,600 793,056.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC 330,500 360,245.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 367,400 156,145.00
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 60,500 298,870.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 85,600 70,192.00
SPH REIT 135,800 131,726.00
STARHILL GLOBAL REIT 211,700 134,429.50
SUNTEC REIT 329,700 504,441.00
6,836,807 10,055,269.92
シンガポールドル 小計
(853,290,205)
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韓国ウォン ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 21,100 127,655,000.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 4,000 22,640,000.00
JR REIT XXVII 18,000 95,400,000.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 4,199 26,747,630.00
LOTTE REIT CO LTD 20,693 109,465,970.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 10,111 46,358,935.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 5,014 40,462,980.00
83,117 468,730,515.00
韓国ウォン 小計
(44,716,891)
イスラエルシュケル REIT 1 LTD 27,424 598,391.68
27,424 598,391.68
イスラエルシュケル 小計
(21,580,517)
27,054,166,655
合計
(27,054,166,655)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 1銘柄 0.3% ― 0.2%
投資証券 155銘柄 ― 99.7% 76.1%
カナダドル 投資証券 31銘柄 ― 100.0% 1.9%
ユーロ 投資証券 31銘柄 ― 100.0% 4.0%
英ポンド 投資証券 34銘柄 ― 100.0% 5.7%
オーストラリアドル 株式 1銘柄 1.3% ― 0.1%
投資証券 30銘柄 ― 98.7% 6.7%
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 ― 100.0% 0.4%
香港ドル 投資証券 6銘柄 ― 100.0% 1.5%
シンガポールドル 投資証券 27銘柄 ― 100.0% 3.1%
韓国ウォン 投資証券 7銘柄 ― 100.0% 0.2%
イスラエルシュケル 投資証券 1銘柄 ― 100.0% 0.1%
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
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第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2022年 1月31日現在です。
【DCりそな グローバルバランス】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 987,387,087 円
Ⅱ 負債総額 6,364,849 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 981,022,238 円
Ⅳ 発行済口数 900,025,108 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0900 円
(参考)
RM国内債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 123,753,721,319 円
Ⅱ 負債総額 1,058,348,980 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 122,695,372,339 円
Ⅳ 発行済口数 117,573,699,575 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0436 円
RM先進国債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 47,820,024,390 円
Ⅱ 負債総額 559,247,090 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 47,260,777,300 円
Ⅳ 発行済口数 43,359,180,194 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0900 円
RM新興国債券マザーファンド
純資産額計算書
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Ⅰ 資産総額 7,150,070,772 円
Ⅱ 負債総額 62,230,749 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,087,840,023 円
Ⅳ 発行済口数 6,534,442,228 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0847 円
RM国内株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 66,229,030,216 円
Ⅱ 負債総額 246,418,550 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 65,982,611,666 円
Ⅳ 発行済口数 47,563,726,766 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3872 円
RM先進国株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 123,274,943,362 円
Ⅱ 負債総額 1,170,636,225 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 122,104,307,137 円
Ⅳ 発行済口数 61,872,818,978 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9735 円
RM新興国株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 18,599,475,795 円
Ⅱ 負債総額 206,779,269 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,392,696,526 円
Ⅳ 発行済口数 11,464,470,147 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6043 円
RM国内リートマザーファンド
純資産額計算書
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Ⅰ 資産総額 29,907,213,948 円
Ⅱ 負債総額 86,999,825 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 29,820,214,123 円
Ⅳ 発行済口数 20,962,573,661 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4225 円
RM先進国リートマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 27,459,663,473 円
Ⅱ 負債総額 114,558,101 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 27,345,105,372 円
Ⅳ 発行済口数 19,162,505,124 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4270 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
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定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2022年1月末現在 資本金の額 1,000,000,000円
発行可能株式総数 3,960,000株
発行済株式総数 3,960,000株
●過去5年間における主な資本金の増減
年月日 変更後(変更前)
2017年7月7日 1,000,000,000円(490,000,000円)
(2)委託会社の機構(2022年1月末現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。 取締役会は、業務執行を分担して行う責
任者を執行役員として選任することができます。 また、取締役会は、取締役 および執行役員の職務
執行を監督します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
取締役 社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
取締役が取締役会を招集し、議長となります。
取締役会の決議は、 議決に加わることができる 取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
をもって行います。
取締役は株主総会において選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会の終結の時までです。
経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
監査等委員会としての意見を決定します。
② 投資運用の意思決定機構
委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
○PLAN:計画
・運用戦略部は、運用基本方針や 主な投資制限 などを策定し、運用委員会 にて協議します 。
○DO:実行
・運用 部門 のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
し、ファンドの運用状況を管理します。
・運用 部門の各部長 は、ファンド の運用 が運用計画に沿って行われていることを確認します。
・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
○CHECK:検証→ACTION:改善
・法令等や 主な投資制限 の遵守状況等については、運用部門から独立した 運用リスク管理部 がモ
ニタリングを行います。その結果は、 運用評価 委員会に報告するとともにすみやかに運用 部門
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にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
・運用実績等については運用 評価 委員会が統括し、運用 部門 に対する管理・指導を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っ
ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業 および第二種金融商品取引業 を行ってい
ます。
2022年1月末現在 、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きま
す。)。
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 110 1,226,871
単位型株式投資信託 8 88,889
合計 118 1,315,761
3【委託会社等の経理状況】
(1)委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2
条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成し
ております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省
令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
(2)財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期事業年度(自 2020年4月1日 至
2021年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受け、第7期事業年
度に係る中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)の中間財務諸表について、有限責
任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
資産の部
流動資産
預金 2,211,091 4,261,664
前払費用 186,739 245,658
未収入金 247 8,551
未収委託者報酬 810,183 768,778
未収運用受託報酬 1,261,327 2,597,734
418,494 437,046
未収投資助言報酬
流動資産計 4,888,083 8,319,433
固定資産
有形固定資産
※1
建物 4,325 5,302
※1
11,668 18,218
器具備品
有形固定資産計 15,993 23,520
無形固定資産
18,733 8,588
ソフトウェア
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無形固定資産計 18,733 8,588
投資その他の資産
投資有価証券 7,975 19,301
長期前払費用 416 -
72,304 128,654
繰延税金資産
投資その他の資産計 80,969 147,956
固定資産計 115,424 180,065
資産合計 5,003,507 8,499,498
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料 311,378 256,287
※2
その他未払金 760,759 1,255,082
未払費用 85,094 99,584
未払法人税等 192,367 269,609
未払消費税等 287,966 352,528
預り金 1,648 1,387
96,675 224,862
賞与引当金
流動負債計 1,735,890 2,459,343
負債合計 1,735,890 2,459,343
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
資本剰余金
490,000 490,000
資本準備金
資本剰余金計 490,000 490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 1,778,051 4,548,350
利益剰余金計 1,778,051 4,548,350
株主資本計 3,268,051 6,038,350
評価・換算差額等
△433 1,804
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等計 △433 1,804
純資産合計 3,267,617 6,040,155
負債・純資産合計 5,003,507 8,499,498
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 3,170,025 3,539,887
運用受託報酬 1,201,400 4,624,333
投資助言報酬 1,166,500 839,669
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- 261
その他営業収益
営業収益計 5,537,925 9,004,153
営業費用
支払手数料 1,050,201 1,166,440
広告宣伝費 63,238 37,315
調査費
調査費 500,578 1,297,321
委託調査費 128,044 98,375
委託計算費 188,413 207,635
事務委託費 - 23,815
営業雑経費
印刷費 68,686 75,269
協会費 5,690 9,101
販売促進費 5,255 3,264
55,169 55,514
その他
営業費用計 2,065,279 2,974,056
一般管理費
給料
役員報酬 82,651 110,648
給料・手当 490,014 1,104,231
賞与 3,982 143,217
賞与引当金繰入額 132,198 224,862
旅費交通費 13,634 4,372
租税公課 48,964 73,538
不動産賃借料 48,771 97,751
固定資産減価償却費 16,096 21,729
諸経費 119,502 256,552
一般管理費計 955,815 2,036,904
営業利益 2,516,831 3,993,191
営業外収益
受取配当金 23 189
投資有価証券売却益 73 -
雑収入 46 1,694
営業外収益計 142 1,883
営業外費用
投資有価証券売却損 - 277
13 273
雑損失
営業外費用計 13 550
経常利益 2,516,960 3,994,525
税引前当期純利益 2,516,960 3,994,525
法人税、住民税及び事業税 ※1 769,705 1,281,563
△38,032 △57,337
法人税等調整額
法人税等計 731,672 1,224,226
当期純利益 1,785,287 2,770,298
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
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資本金 株主資本
その他
合計
利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,000,000 490,000 490,000 △7,236 △7,236 1,482,763
当期変動額
- - -
当期純利益 1,785,287 1,785,287 1,785,287
株主資本以外の項目
- - - - - -
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 1,785,287 1,785,287 1,785,287
当期末残高 1,000,000 490,000 490,000 1,778,051 1,778,051 3,268,051
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 △0 △0 1,482,762
当期変動額
- -
当期純利益 1,785,287
株主資本以外の項目
△433 △433 △433
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 △433 △433 1,784,854
当期末残高 △433 △433 3,267,617
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金
利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計
合計 合計
繰越利益
剰余金
3,268,051
当期首残高 1,000,000 490,000 490,000 1,778,051 1,778,051
当期変動額
- - -
当期純利益 2,770,298 2,770,298 2,770,298
株主資本以外の項目
- - - - - -
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 2,770,298 2,770,298 2,770,298
当期末残高 1,000,000 490,000 490,000 4,548,350 4,548,350 6,038,350
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 △433 △433 3,267,617
当期変動額
当期純利益 - - 2,770,298
株主資本以外の項目
2,238 2,238 2,238
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 2,238 2,238 2,772,537
当期末残高 1,804 1,804 6,040,155
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
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決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
2016年4月1日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~15年
器具備品 3~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)を採用しております。
3.引当金の計上基準
賞与引当金
従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
て、連結納税制度を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
前の税法の規定に基づいております。
(未適用の会計基準等)
1.収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し、認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
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(3)当該会計基準等の適用による影響
当財務諸表に与える影響はありません。
2.時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時
価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算
定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当財務諸表に与える影響はありません。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
建物 885千円 1,346千円
器具備品 11,323千円 22,447千円
※2 関係会社に対する資産及び負債
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
流動負債
その他未払金 616,704千円 1,030,722千円
(注)当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
(損益計算書関係)
※1 関係会社に対する主な取引
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
法人税、住民税及び事業税 616,720千円 1,029,080千円
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
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1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
-
普通株式(株) 3,960,000 - 3,960,000
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
普通株式(株) 3,960,000 - - 3,960,000
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2020年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
預金 2,211,091 2,211,091 -
未収委託者報酬 810,183 810,183 -
未収運用受託報酬 1,261,327 1,261,327 -
未収投資助言報酬 418,494 418,494 -
資産計 4,701,096 4,701,096 -
未払手数料 311,378 311,378 -
その他未払金 760,759 760,759 -
負債計 1,072,138 1,072,138 -
当事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
預金 4,261,664 4,261,664 -
未収委託者報酬 768,778 768,778 -
未収運用受託報酬 2,597,734 2,597,734 -
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未収投資助言報酬 437,046 437,046 -
資産計 8,065,223 8,065,223 -
未払手数料 256,287 256,287 -
その他未払金 1,255,082 1,255,082 -
負債計 1,511,370 1,511,370 -
金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
未払手数料、その他未払金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金 29,592千円 68,830千円
未払事業所税 655千円 1,246千円
未払事業税 33,577千円 54,775千円
未確定債務 757千円 757千円
減価償却超過額 3,944千円 3,840千円
税務上の繰越欠損金(*1) 3,586千円 -
その他有価証券評価差額金 191千円 51千円
繰延税金資産小計 72,304千円 129,502千円
評価性引当額 - -
繰延税金資産合計 72,304千円 129,502千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 - 848千円
繰延税金負債合計 - 848千円
繰延税金資産の純額 72,304千円 128,654千円
(*1) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2020年3月31日)
1年以内 1年超 2年超 3年超 4年超 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の - - - - - 3,586千円 3,586千円
繰越欠損金※
評価性引当額 - - - - - - -
繰延税金資産 - - - - - 3,586千円 3,586千円
※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
当事業年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
法定実効税率 30.61%
(調整)
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交際費等永久に損金に算入されない項目 0.01%
住民税均等割 0.09%
その他 △1.64%
29.07%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
法定実効税率 30.61%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.01%
住民税均等割 0.06%
その他 △0.03%
30.65%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類し
ております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 2,218,664
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
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記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類し
ております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 5,083,778
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び主要株主(会社等に限る)等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) (千円)
(百万円)
割合
株式会社 東京都 50,472 持株会社 (直接) 連結納税 連結納税 616,720 その他 616,704
親
りそなホール 江東区 としての 100% に係る 未払金
会
ディングス 経営管理 個別帰属額
社
(注1)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
(2)兄弟会社等
議決権等
資本金又は 期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目 (千円)
内容 (被所有) との関係 (千円)
(百万円) (注4)
割合
運用受託 1,159,040 未収運用 1,224,680
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 投資信託の
報酬(注2) 受託報酬
りそな銀行 中央区 及び 販売委託
350,629
親会社
投資助言 1,059,624 未収投資
信託業務 投資助言
の -
報酬(注1) 助言報酬
投資一任
支払手数料 706,067 203,372
子会社
未払
(注3)
手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
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(注2)投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注3)投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
(注4)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス(東京証券取引所に上場)
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び主要株主(会社等に限る)等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) (千円)
(百万円)
割合
連結納税
株式会社 東京都 50,472 持株会社 (直接) 連結納税 1,029,080 その他 1,030,722
親
に係る
りそなホール 江東区 としての 100% 未払金
個別帰属額
会
(注1)
ディングス 経営管理
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
(2)兄弟会社等
議決権等
資本金又は 期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目 (千円)
内容 (被所有) との関係 (千円)
(百万円) (注4)
割合
投資信託の 4,459,201 2,531,968
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 運用受託 未収運用
販売委託
りそな銀行 中央区 及び 報酬 受託報酬
投資助言
投資一任
信託業務 (注2)
親会社
624,314 358,053
投資助言 未収投資
の -
報酬 助言報酬
子会社
(注1)
746,352 164,487
支払手数料 未払
(注3) 手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注2)投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注3)投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
(注4)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス(東京証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 825円15銭 1,525円29銭
1株当たり当期純利益金額又は
450円83銭 699円57銭
1株当たり当期純損失(△)
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なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 1,785,287 2,770,298
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益又は
1,785,287 2,770,298
当期純損失(△)(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 3,960,000 3,960,000
(重要な後発事象)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第7期中間会計期間
(2021年9月30日現在)
資産の部
流動資産
預金 4,945,303
前払費用 174,912
未収入金 247
未収委託者報酬 930,833
未収運用受託報酬 2,912,072
未収投資助言報酬 486,805
流動資産計 9,450,176
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 8,043
※1 15,483
器具備品
有形固定資産計 23,526
無形固定資産
5,470
ソフトウェア
無形固定資産計 5,470
投資その他の資産
投資有価証券 34,513
繰延税金資産 104,468
投資その他の資産計 138,982
固定資産計 167,979
資産合計 9,618,155
(単位:千円)
第7期中間会計期間
(2021年9月30日現在)
負債の部
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流動負債
未払金
未払手数料 291,230
その他未払金 887,740
未払費用 110,090
未払法人税等 201,586
未払消費税等 ※2 175,117
賞与引当金 191,651
1,431
預り金
流動負債計 1,858,848
負債合計 1,858,848
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000
資本剰余金
490,000
資本準備金
資本剰余金計 490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 6,267,354
利益剰余金計 6,267,354
株主資本計 7,757,354
評価・換算差額等
1,952
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等計 1,952
純資産合計 7,759,307
負債・純資産合計 9,618,155
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第7期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
営業収益
委託者報酬 2,259,321
運用受託報酬 2,677,522
投資助言報酬 483,723
営業収益計 5,420,567
営業費用
支払手数料 705,906
広告宣伝費 30,034
調査費
調査費 737,068
委託調査費 72,531
委託計算費 126,468
事務委託費 11,871
営業雑経費
印刷費 42,328
協会費 10,425
販売促進費 1,998
32,395
その他
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営業費用計 1,771,030
一般管理費
給料
役員報酬 60,377
給料・手当 623,676
賞与 9,550
賞与引当金繰入額 191,651
旅費交通費 2,122
租税公課 44,957
不動産賃借料 50,181
固定資産減価償却費 ※1 7,896
123,089
諸経費
一般管理費計 1,113,502
営業利益 2,536,034
営業外収益
受取配当金 352
投資有価証券売却益 827
1,478
雑収入
営業外収益計 2,658
営業外費用
170
為替差損
営業外費用計 170
経常利益 2,538,522
税引前中間純利益 2,538,522
法人税、住民税及び事業税
795,396
24,121
法人税等調整額
法人税等計 819,517
中間純利益 1,719,004
(3)中間株主資本等変動計算書
第7期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金 利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
1,000,000 490,000 490,000 4,548,350 4,548,350 6,038,350
当期首残高
当中間期変動額
当中間純利益 1,719,004 1,719,004 1,719,004
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - 1,719,004 1,719,004 1,719,004
7,757,354
当中間期末残高 1,000,000 490,000 490,000 6,267,354 6,267,354
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,804 1,804 6,040,155
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当中間期変動額
当中間純利益 1,719,004
株主資本以外の項目の
147 147 147
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 147 147 1,719,152
当中間期末残高 1,952 1,952 7,759,307
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用してお
ります。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
2016年4月1日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~15年
器具備品 3~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)を採用しております。
3.引当金の計上基準
賞与引当金
従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
4.収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
①投資運用業(投資信託委託業)
投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
②投資運用業(投資一任業)
投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
③投資助言・代理業
投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
5.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)連結納税制度の適用
当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
て、連結納税制度を適用しております。
(2)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
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当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
「連 結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
前の税法の規定に基づいております。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当
該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
この結果、当中間財務諸表に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計
基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる当中間財務諸表
に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
ことといたしました。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
第7期中間会計期間
(2021年9月30日)
建物 1,670千円
器具備品 26,901千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額は、次のとおりであります。
第7期中間会計期間
(2021年9月30日)
有形固定資産 4,778千円
無形固定資産 3,118千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第7期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式(株) 3,960,000 - - 3,960,000
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
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1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委
託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
第7期中間会計期間(2021年9月30日現在)
(単位:千円)
中間貸借対照表 時価 差額
計上額
投資有価証券 34,513 34,513 -
資産計 34,513 34,513 -
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
当社が保有する投資信託については注記を省略しております。当該投資信託の中間貸借対照表計上額は
34,513千円であります。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
第7期中間会計期間(2021年9月30日現在)
(単位:千円)
種類 中間貸借対照表 取得原価 差額
計上額
中間貸借対照表計上額が取
(1)株式 - - -
得原価を超えるもの
(2)債券 - - -
(3)その他 21,221 18,100 3,121
小計 21,221 18,100 3,121
中間貸借対照表計上額が取
(1)株式 - - -
得原価を超えないもの
(2)債券 - - -
(3)その他 13,292 13,600 △307
小計 13,292 13,600 △307
合計 34,513 31,700 2,813
(収益認識関係)
収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記載す
る重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
第7期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分
類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
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(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 2,952,705
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第7期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
1株当たり純資産額 1,959円42銭
1株当たり中間純利益金額 434円09銭
(注)1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
第7期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
中間純利益(千円) 1,719,004
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益(千円) 1,719,004
普通株式の期中平均株式数(株) 3,960,000
(重要な後発事象)
第7期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
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用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2021年3月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円( 2021年3月末 現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2021年3月末 現在)
金融商品取引法に定める第
損保ジャパンDC証券株式会社 3,000百万円 一種金融商品取引業を営ん
でいます。
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年 4月23日 有価証券届出書
2021年 4月23日 有価証券報告書
2021年10月25日 有価証券届出書
2021年10月25日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
2021年5月21日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 畑 中 建 二 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
れているりそなアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第6期事業年度の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
トマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
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論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事 項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2022年3月15日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているDCりそな グローバルバランスの2021年1月26日から2022年1月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対
照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 DCり
そな グローバルバランスの2022年1月25日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、 全
て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2021年12月3日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 畑 中 建 二 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げ
られているりそなアセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第7期事業年度の中間会計期間
(2021年4月1日から2021年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、りそなアセットマネジメント株式会社の2021年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
(2021年4月1日から2021年9月30日まで) の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開
示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
関連する内部統制を検討する。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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