財形株投（一般財形３０）（一般財形５０）（年金・住宅財形３０） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第28期(令和3年2月2日－令和4年2月1日)

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年4月28日       提出
      【計算期間】                      第28期(自     2021年2月2日至        2022年2月1日)
      【ファンド名】                      財形株投（一般財形３０）
                           財形株投（一般財形５０）
                           財形株投（年金・住宅財形３０）
      【発行者名】                      日興アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        ステファニー・ドゥルーズ
      【本店の所在の場所】                      東京都港区赤坂九丁目７番１号
      【事務連絡者氏名】                      新屋敷　昇
      【連絡場所】                      東京都港区赤坂九丁目７番１号
      【電話番号】                      03-6447-6147
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
        信託財産の成長と安定した収益の確保を目的として安定運用を行ないます。
      ②　ファンドの基本的性格
       １ ） 商品分類
       （ 注 ） 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ◇追加型投信
        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
        ンドをいいます。
       ◇国内
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
        する旨の記載があるものをいいます。
       ◇資産複合
        目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
        るものをいいます。
       ２ ） 属性区分

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       （ 注 ） 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ◇その他資産（投資信託証券（資産複合　資産配分固定型（株式、債券）））
        当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式および債券に投資を行ないます。よって、商品分
        類の「投資対象資産（収益の源泉）」においては、「資産複合」に分類されます。
        「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
        については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
       ◇年１回
        目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
       ◇日本
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
        あるものをいいます。
       ◇ファミリーファンド
        目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
        を除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
       上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。

       上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
       ジ（http    s ://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
      ③　ファンドの特色

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      ④　信託金限度額


















       ・ 各ファンド毎       に、  5,000億円     を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
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    （２）【ファンドの沿革】

        1994年    2月  4日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
        2018  年3月20日
        ・投資対象ファンドに関する変更
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・       償還金の支払い、解約請求の受付                 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2022年2月末      現在）

       １）資本金
         17,363百万円
       ２）沿革
         1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
         1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
       ３）大株主の状況
             名　　称                   住　　所                所有株数        所有比率
       三井住友トラスト・ホール
                       東京都千代田区丸の内一丁目４番１号                       192,211,000株         97.562％
       ディングス株式会社
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    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ＜財形株投（一般財形30）＞
       ＜財形株投（年金・住宅財形30）＞
       ・「財形公社債マザーファンド」受益証券および内外の公社債への投資により安定した収益の確保を図
        り、「インデックス           マザーファンド         ＴＯＰＩＸ」受益証券およびわが国の株式への投資により信託財
        産の成長をめざします。
       ・「インデックス          マザーファンド         ＴＯＰＩＸ」受益証券およびわが国の株式への投資にあたっては、株
        式の実質投資割合の限度を信託財産の純資産総額の30％とし、原則として常時相当程度の組入比率を維
        持することを基本とします。
       ＜財形株投（一般財形50）＞
       ・「財形公社債マザーファンド」受益証券および内外の公社債への投資により安定した収益の確保を図
        り、「インデックス           マザーファンド         ＴＯＰＩＸ」受益証券およびわが国の株式への投資により信託財
        産の成長をめざします。
       ・「インデックス          マザーファンド         ＴＯＰＩＸ」受益証券およびわが国の株式への投資にあたっては、株
        式の実質投資割合の限度を信託財産の純資産総額の50％とし、原則として常時相当程度の組入比率を維
        持することを基本とします。
    （２）【投資対象】

       ＜財形株投（一般財形30）＞
       ＜財形株投（一般財形50）＞
       ＜財形株投（年金・住宅財形30）＞
        「財形公社債マザーファンド」受益証券および「インデックス                                 マザーファンド         ＴＯＰＩＸ」受益証券
        ならびに内外の公社債およびわが国の株式を主要投資対象とします。
       ①　投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）有価証券
        ２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第18条お
          よび第18条の2に定めるものに限ります。）
        ３）金銭債権
        ４）約束手形
        ５）為替手形
       ②　主として「インデックス                マザーファンド         ＴＯＰＩＸ」受益証券および「財形公社債マザーファン
         ド」受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされ
         る同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
        ７）コマーシャル・ペーパー
        ８）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        ９）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）～８）の証券または証書の性質を有するも
          の
        10）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
          外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
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          類する証券
        11）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
        12）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
          有価証券に係るものに限ります。）
        13）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        14）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        15）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。）
        16）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
        17）外国の者に対する権利で16）の有価証券の性質を有するもの
       ③　次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。）により運用することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
       ④　次の取引ができます。
        １）信用取引
        ２）先物取引等
        ３）スワップ取引
        ４）有価証券の貸付
        ５）外国為替予約取引
        ６）資金の借入
       ＜インデックス         マザーファンド         ＴＯＰＩＸ＞
        わが国の金融商品取引所上場株式                 を主要投資対象とします。
       ①　投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）有価証券
        ２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第17条お
          よび第18条に定めるものに限ります。）
        ３）金銭債権
        ４）約束手形
        ５）為替手形
       ②　主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
         掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
        １）株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
        ２）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
          定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
          をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
        ３）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、２）の証券の性質を有するもの
        ４）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
          ます。）
        ５）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）の
          うち投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）に類する証券
          以外のもの
        ６）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。）
        ７）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
       ③　次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。）により運用することができます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
       ④　次の取引ができます。
        １）信用取引
        ２）先物取引等
        ３）スワップ取引
        ４）有価証券の貸付
       ＜財形公社債マザーファンド＞
        内外の公社債を主要投資対象とします。
       ①　投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
        ２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第13条お
          よび第13条の2に定めるものに限ります。）
        ３）金銭債権
        ４）約束手形
        ５）為替手形
       ②　主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
         掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
        １）国債証券
        ２）地方債証券
        ３）特別の法律により法人の発行する債券
        ４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
          社債については、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
          て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
          （会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含
          みます。）に限ります。）
        ５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
        ６）コマーシャル・ペーパー
        ７）外国または外国の者の発行する証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
        ８）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
          外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
          類する証券
        ９）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
        10）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        11）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。）
        12）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
        13）外国の者に対する権利で12）の有価証券の性質を有するもの
       ③　次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。）により運用することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
       ④　次の取引ができます。
        １）先物取引等
        ２）スワップ取引
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ３）有価証券の貸付
        ４）外国為替予約取引
       ◆投資対象とするマザーファンドの概要

       ＜財形公社債マザーファンド＞
       運用の基本方針
          基本方針            内外の公社債への投資により、安定した収益の確保を目的として安定運用
                      を行ないます。
          主な投資対象            内外の公社債を主要投資対象とします。
          投資方針            内外の公社債への投資により、安定した収益の確保をはかります。
          主な投資制限            ・株式への投資は行ないません。
                      ・同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１
                       項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社
                       債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明
                       確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号お
                       よび第８号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）への投資は、
                       信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                      ・外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の50％以下とします。
                      ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
                       ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
                       を超えないものとします。
                      ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                       ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
                       ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
                       ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
                       ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
                       に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
          収益分配            収益分配は行ないません。
       ファンドに係る費用

          信託報酬            ありません。
          申込手数料            ありません。
          信託財産留保額            ありません。
          その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
                      用、信託財産に関する租税など。
                      ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
       その他

          委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
          受託会社            三井住友信託銀行株式会社
          信託期間            無期限（     1994  年２月４日設定）
          決算日            毎年２月１日
                      （２月１日および２日のいずれかが休業日のときは、２月１日以降の営業
                      日で翌日が営業日である日のうち２月１日に最も近い日を決算日としま
                      す。）
       ＜インデックス         マザーファンド         ＴＯＰＩＸ＞

       運用の基本方針
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          基本方針            わが国の長期成長と株式市場の動きをとらえることを目標に、ＴＯＰＩＸ
                               ＊
                      （東証株価指数）          の動きに連動する投資成果をめざします。
          主な投資対象            わが国の金融商品取引所上場株式                 を主要投資対象とします。
          投資方針            ・投資成果をＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の動きにできるだけ連動させる
                       ため、「バーラ日本株式モデル」に従い次のポートフォリオ管理を行な
                       います。
                       ①投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行ないま
                        す。
                       ②資金の流出入に伴なう売買にあたっては、最適ポートフォリオと信託
                        財産のポートフォリオのカイ離を縮小するように売買を行ないます。
                       ③株式の組入比率は、高位を保ちます。
                      ・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50％以
                       下とします。
                      ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
                       残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情
                       が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
          主な投資制限            ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
                       合には制限を設けません。
                      ・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
                      ・外貨建資産への投資は行ないません。
                      ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
                       ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
                       を超えないものとします。
                      ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                       ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
                       ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
                       ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
                       ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
                       に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
          収益分配            収益分配は行ないません。
       ファンドに係る費用

          信託報酬            ありません。
          申込手数料            ありません。
          信託財産留保額            ありません。
          その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
                      用、信託財産に関する租税など。
                      ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
       その他

          委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
          受託会社            三井住友信託銀行株式会社
          信託期間            無期限（2001年10月26日設定）
          決算日            毎年２月12日（休業日の場合は翌営業日）
       ＊ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性
        を有するマーケット・ベンチマークで、指数採用銘柄の浮動株調整後の時価総額を指数化したもので
        す。
        ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸに係る標章または商標は、株式会社                                      ＪＰＸ   総研または株式会社          Ｊ
        ＰＸ  総研の関連会社（以下「             ＪＰＸ   」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用
        などＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸに係る標章または商標に関するすべ
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        ての権利は      ＪＰＸ   が有します。       ＪＰＸ   は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中
        断に対し、責任を負いません。当ファンドは、                         ＪＰＸ   により提供、保証または販売されるものではな
        く、  当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても                                         ＪＰＸ   は責任を負
        いません。
    （３）【運用体制】

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    ※上記体制は       2022年2月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。









    （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
       １）分配対象額の範囲
         経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
       ２）分配対象額についての分配方針
         利子・配当等収益を中心に安定的に分配を行ないますが、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市
         況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあ
         ります。
       ３）留保益の運用方針
         収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
         を行ないます。
     ②　収益分配金の支払い
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
    （５）【投資制限】

     ①　約款に定める投資制限
       ＜財形株投（一般財形30）＞
       ＜財形株投（一般財形50）＞
       ＜財形株投（年金・住宅財形30）＞
       １）＜財形株投（一般財形30）＞
         ＜財形株投（年金・住宅財形30）＞
          株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の純資
          産総額の30％以下とします。
         ＜財形株投（一般財形50）＞
          株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の純資
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          産総額の50％以下とします。
       ２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
         市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
         す。以下同じ。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
         債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
         りません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場
         されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
       ３）同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ４）新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下
         とします。
       ５）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とし
         ます。
       ６）同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予
         約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
         あらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定
         めがある新株予約権付社債を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下と
         します。
       ７）外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
       ８）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
         きます。信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことがで
         きるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
         イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         ロ）株式分割により取得する株券
         ハ）有償増資により取得する株券
         ニ）売り出しにより取得する株券
         ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（会社法第236条第１項第３号の財産が当
           該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
           得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号お
           よび第８号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使に
           より取得可能な株券
         へ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使ならびに信託財産
           に属する新株予約権証券および新株予約権付社債の新株予約権（ホ）に定めるものを除きま
           す。）の行使により取得可能な株券
       ９）信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
         ける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証
         券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証
         券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国
         の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることがで
         きます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。
         イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とす
           る有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証
           券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受け取る組
           入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および
           償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金
           および償還金等ならびに約款第14条第２項第１号から第４号に掲げる金融商品で運用している額
           の範囲内とします。
         ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、約款で規定する全オプション取
           引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない
           範囲内とします。
       10）信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にか
         かる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を
         次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
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         イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合
           わせてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
         ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合
           わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
         ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
           取引時点の保有外貨建資産の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ約款で規定する全オ
           プション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を
           上回らない範囲内とします。
       11）信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にか
         かる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
         引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする
           金利商品（信託財産が１年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに約款第
           14条第２項第１号から第４号に掲げる金融商品で運用されるものをいい、以下「ヘッジ対象金利
           商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月ま
           でに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第14条第２項第１号から
           第４号に掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内
           とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上
           の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月ま
           でに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債
           権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には
           外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券に係る利払金および
           償還金等を加えた額を限度とします。
         ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
           取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ約款で規定する
           全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
           ５％を上回らない範囲内とします。
       12）信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた
         め、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換
         する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワッ
         プ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないも
         のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
         りません。スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
         とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
         した額との合計額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、マザーファンドの信託財
         産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
         ドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占
         める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       13）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
         図をすることができます。
         イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額の50％を超えないものとします。
         ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
       14）信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約
         を指図することができます。
       15）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て（解約
         に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投
         資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
         ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
         のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
         イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
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           証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
           囲内
         ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
         ハ）借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％以内
         ニ）解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
           産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
           信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
           当該期間とします。
         ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
           弁される日からその翌営業日までとします。
       16）  デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       17）  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
       ＜インデックス         マザーファンド         ＴＯＰＩＸ＞
       １）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。
       ２）投資することを指図する株式は、金融商品取引所が開設する市場に上場（金融商品取引所が開設する
         市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。）されている株式等の発行会社の発行
         するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
       ３）投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ４）外貨建資産への投資は行ないません。
       ５）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
         きます。
         信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるもの
         とし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
         イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         ロ）株式分割により取得する株券
         ハ）有償増資により取得する株券
         ニ）売り出しにより取得する株券
       ６）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
         ものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるもの
         をいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるもの
         をいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券指数等先物取引と類似の取
         引を行なうことの指図をすることができます。
       ７）   信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にか
         かる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこ
         れらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする
           金利商品（信託財産が１年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに約款第
           13条第２項第１号から第４号に掲げる金融商品で運用されるものをいい、以下「ヘッジ対象金利
           商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月ま
           でに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第13条第２項第１号から
           第４号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
         ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
           取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、かつ約款で規定する
           全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
           ５％を上回らない範囲内とします。
       ８）信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利また
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                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
         す。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契
         約 期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該
         信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあ
         たっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超え
         ないものとします。
       ９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次に定める範囲内で貸付の指図をす
         ることができます。株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有す
         る株式の時価合計額の50％を超えないものとします。
       10）  デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       11）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
       ＜財形公社債マザーファンド＞
       １）株式への投資は行ないません。
       ２）同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予
         約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
         あらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定
         めがある新株予約権付社債を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ３）外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の50％以下とします。
       ４）信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
         ける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証
         券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証
         券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国
         の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることがで
         きます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。
         イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とす
           る有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証
           券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受け取る組
           入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および
           償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金
           および償還金等ならびに約款第10条第２項第１号から第４号に掲げる金融商品で運用している額
           の範囲内とします。
         ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、約款で規定する全オプション取
           引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない
           範囲内とします。
       ５）信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にか
         かる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を
         次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合
           わせてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
         ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合
           わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
         ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
           取引時点の保有外貨建資産の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ約款で規定する全オ
           プション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を
           上回らない範囲内とします。
       ６）信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にか
         かる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
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         引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする
           金利商品（信託財産が１年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに約款第
           10条第２項第１号から第４号に掲げる金融商品で運用されるものをいい、以下「ヘッジ対象金利
           商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月ま
           でに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第10条第２項第１号から
           第４号に掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内
           とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上
           の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月ま
           でに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債
           権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には
           外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券に係る利払金および
           償還金等を加えた額を限度とします。
         ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
           取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ約款で規定する
           全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
           ５％を上回らない範囲内とします。
       ７）信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた
         め、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換
         する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワッ
         プ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えな
         いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
         はありません。スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
         合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を次に定める範囲内で貸付の指図を
         することができます。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託
         財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
       ９）信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約
         を指図することができます。
       10）  デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       11）  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
        クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
        ・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資

         元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
         します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
        ・当ファンドは、主に           株式および債券        を 実質的な     投資対象としますので、             株式および債券        の価格の下落
         や、  株式および債券        の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を
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         被ることがあります。           また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあ
         ります。
        当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

        ①　価格変動リスク
         ・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
          します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
          ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
          ります。
         ・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合に
          は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
          は、残存期間やクーポン             レートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
        ②　流動性リスク
          市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
          に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
          できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
          果、不測の損失を被るリスクがあります。
        ③　信用リスク
         ・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
          重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体
          の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が
          値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
          廃止される可能性があり、廃止される恐れ                      が生じた場合       や廃止となる場合も発行体の株式などの価
          格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
         ・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが
          予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもありま
          す。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
          場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
         ・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
         ・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
          が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
          する要因となります。
        ④　為替変動リスク
          外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
          ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
        ＜その他の留意事項＞

        ・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
         証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
         済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
         により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
         投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
         り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
         換金の取り扱いを停止することもあります。
        ・投資対象とする投資信託証券に関する事項
         ファンドが投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを含みます。）と同じ投資信託証券に投資
         する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、当該
         投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場
         合があります。
        ・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
         一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
         に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
         基準価額が大きく変動する可能性があります。
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        ・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
         ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
         に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
         ます。
        ・運用制限や規制上の制限に関する事項
         関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、                                                委託会
         社またはその関連会社            が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
         れることがあります。また、               委託会社またはその関連会社               が行なう投資または他の運用業務に関連し
         て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
         響を及ぼす可能性があります。
        ・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
         ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
    （２）リスク管理体制

    ■全社的リスク管理









     当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理／コンプライアンス業務担当部門を設置し、
     全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
     状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況につ
     いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
     役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議において
     は、法令遵守状況や各種リスク（運用リスク                       （流動性リスクを含む）、市場リスク、カウンターパーティー
     リスク、オペレーショナルリスク（事務リスクを含む）                             など）に関するモニタリングとその報告に加えて、
     重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めており
     ます。
    ■運用状況の評価・分析および運用リスク管理
     ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスク                                （ 流動性リスク       を含む）     の管理状況をモニタ
     リングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に
     報告し、運用リスク          （ 流動性リスク       を含む）     の管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の
     原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行な
     い、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。
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    ■法令など遵守状況のモニタリング
     運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
     行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
     指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
    ※上記体制は       2022年2月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について












    東証株価指数（TOPIX、配当込）

    当指数は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチ
    マークで、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は                                                   株式会社
    JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社                      に帰属します。
    MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）

    当指数は、MSCI         Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
    たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                           Inc.   に帰属します。
    MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）

    当指数は、MSCI         Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
    す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                      Inc.   に帰属します。
    NOMURA-BPI国債

    当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
    お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
    象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
    負いません。
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    FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
    当指数は、FTSE         Fixed   Income    LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE                                 Fixed   Income
    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                              Fixed   Income    LLCが有しています。
    JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）

    当指数は、J.P.         Morgan    Securities      LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
    した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.                                            Morgan    Securities      LLC
    に帰属します。
    ４【手数料等及び税金】

    （１）【申込手数料】

        ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

     ①　換金手数料
        ありません。
     ②　信託財産留保額
        ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年                                       0.572％    （税抜   0.52％   ）の率
        を乗じて得た額とします。
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
             信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
           合計        委託会社         販売会社         受託会社
          0.52％         0.22％         0.25％         0.05％
                 委託した資金の運用の対価

          委託会社
                 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供
          販売会社
                 などの対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

     ③　支払時期
        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、                                日々計上され、        毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

        信託財産に関する以下の             費用  およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
        ら支払います。
        ①　組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
          用。
        ②　信託財産の財務諸表の監査に要する費用（日々、計上されます。）。
        ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
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          約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
          利息。
        ＜投資対象とするマザーファンドに係る費用＞

        ・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
        ・信託事務の処理に要する諸費用
        ・信託財産に関する租税　など
        ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

        ＊ 監査費用、売買委託手数料など                は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
         ことができないため、表示することができません。
        投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異

        なりますので、表示することができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、      株式  投資信託として取り扱われます。
     ①　個人受益者の場合
       ＜一般財形の場合＞
        収益分配金、解約金、償還金に対する課税
        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については
        配当所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、
        確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（                                                    配
        当控除の適用はありません。               ）のいずれかを選択することもできます。
       ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場株
        式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益通算
        が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得
        （申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能で
        す。
       ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       ＜年金・住宅財形の場合＞
       ・個人が受け取る収益分配金ならびに償還金および解約金には税金はかかりません。
       ・ただし、積み立てられた元金および収益分配金の累計額が、限度額（年金財形・住宅財形の合計で550万
        円）を超える場合には、非課税の特典を失い課税されます。この場合、収益分配金、解約金および償還
        金に対する課税は、一般財形の場合と同様の取扱いとなります。
       （目的外解約）
        年金・住宅財形の場合、年金受取り、自宅用住宅取得など以外の目的で解約請求するときには、                                                 家屋が
        災害などによる被害を受けた場合など法令で定められた事由がある場合を除き、                                         非課税の特典を失い課
        税されます。この場合、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率による源泉徴収となりま
        す。また、過去５年間にさかのぼり、その間に支払われた普通分配金に対しても課税が行なわれます。
        詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ②　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ③　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
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           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
    ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








    ※上記は     2022年4月28日       現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
     更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
     ます。
    ５【運用状況】

    【財形株投（一般財形３０）】

    以下の運用状況は2022年             2月28日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本              100,972,415            97.47
     コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                          ―               2,622,021            2.53
                合計（純資産総額）                              103,594,436            100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                       数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
    日本    親投資信託受     財形公社債マザーファンド               55,488,142        1.2739     70,686,345        1.2740     70,691,892    68.24
         益証券
    日本    親投資信託受     インデックス　マザーファンド　Ｔ               12,154,995        2.5025     30,417,875        2.4912     30,280,523    29.23
         益証券    ＯＰＩＸ
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  97.47
                 合　　計                                97.47
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第19計算期間末          (2013年    2月  4日)           73         74       0.8775         0.8780
      第20計算期間末          (2014年    2月  3日)           76         76       0.9341         0.9346
      第21計算期間末          (2015年    2月  2日)           76         76       0.9788         0.9793
      第22計算期間末          (2016年    2月  1日)           74         74       0.9931         0.9936
      第23計算期間末          (2017年    2月  1日)           74         74       1.0043         1.0048
      第24計算期間末          (2018年    2月  1日)           96         96       1.0543         1.0548
      第25計算期間末          (2019年    2月  4日)           92         92       0.9991         0.9996
      第26計算期間末          (2020年    2月  3日)           102         102       1.0087         1.0092
      第27計算期間末          (2021年    2月  1日)           116         116       1.0311         1.0316
      第28計算期間末          (2022年    2月  1日)           110         110       1.0303         1.0308
                  2021年    2月末日           116         ―       1.0345           ―
                      3月末日           114         ―       1.0511           ―
                      4月末日           113         ―       1.0416           ―
                      5月末日           114         ―       1.0443           ―
                      6月末日           115         ―       1.0471           ―
                                 26/177


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      7月末日           117         ―       1.0408           ―
                      8月末日           117         ―       1.0483           ―
                      9月末日           116         ―       1.0589           ―
                  　　　10月末日              116         ―       1.0533           ―
                  　　　11月末日              110         ―       1.0422           ―
                  　　　12月末日              111         ―       1.0504           ―
                  2022年    1月末日           110         ―       1.0313           ―
                      2月末日           103         ―       1.0277           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第19期        2012年    2月  2日～2013年      2月  4日                           0.0005
         第20期        2013年    2月  5日～2014年      2月  3日                           0.0005
         第21期        2014年    2月  4日～2015年      2月  2日                           0.0005
         第22期        2015年    2月  3日～2016年      2月  1日                           0.0005
         第23期        2016年    2月  2日～2017年      2月  1日                           0.0005
         第24期        2017年    2月  2日～2018年      2月  1日                           0.0005
         第25期        2018年    2月  2日～2019年      2月  4日                           0.0005
         第26期        2019年    2月  5日～2020年      2月  3日                           0.0005
         第27期        2020年    2月  4日～2021年      2月  1日                           0.0005
         第28期        2021年    2月  2日～2022年      2月  1日                           0.0005
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第19期        2012年    2月  2日～2013年      2月  4日                            6.54
         第20期        2013年    2月  5日～2014年      2月  3日                            6.51
         第21期        2014年    2月  4日～2015年      2月  2日                            4.84
         第22期        2015年    2月  3日～2016年      2月  1日                            1.51
         第23期        2016年    2月  2日～2017年      2月  1日                            1.18
         第24期        2017年    2月  2日～2018年      2月  1日                            5.03
         第25期        2018年    2月  2日～2019年      2月  4日                           △5.19
         第26期        2019年    2月  5日～2020年      2月  3日                            1.01
         第27期        2020年    2月  4日～2021年      2月  1日                            2.27
         第28期        2021年    2月  2日～2022年      2月  1日                           △0.03
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第19期        2012年    2月  2日～2013年      2月  4日              7,267,816            3,692,263
         第20期        2013年    2月  5日～2014年      2月  3日              5,310,568            7,297,643
         第21期        2014年    2月  4日～2015年      2月  2日              7,771,084           11,906,050
         第22期        2015年    2月  3日～2016年      2月  1日             10,650,522            13,562,169
         第23期        2016年    2月  2日～2017年      2月  1日              9,441,348           10,877,640
         第24期        2017年    2月  2日～2018年      2月  1日             19,263,657            1,878,188
         第25期        2018年    2月  2日～2019年      2月  4日             12,037,575            10,950,460
         第26期        2019年    2月  5日～2020年      2月  3日             14,822,167            5,888,725
         第27期        2020年    2月  4日～2021年      2月  1日             16,599,772            5,126,195
         第28期        2021年    2月  2日～2022年      2月  1日             10,442,932            15,936,539
    【財形株投（一般財形５０）】

    以下の運用状況は2022年             2月28日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本              186,210,711            97.41
     コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                          ―               4,947,005            2.59
                合計（純資産総額）                              191,157,716            100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                       数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
    日本    親投資信託受     インデックス　マザーファンド　Ｔ               37,611,949        2.5024     94,120,142        2.4912     93,698,887    49.02
         益証券    ＯＰＩＸ
    日本    親投資信託受     財形公社債マザーファンド               72,615,247        1.2739     92,504,564        1.2740     92,511,824    48.40
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  97.41
                 合　　計                                97.41
                                 28/177


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    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第19計算期間末          (2013年    2月  4日)           180         180       0.8230         0.8235
      第20計算期間末          (2014年    2月  3日)           169         169       0.9212         0.9217
      第21計算期間末          (2015年    2月  2日)           183         183       0.9993         0.9998
      第22計算期間末          (2016年    2月  1日)           187         187       1.0263         1.0268
      第23計算期間末          (2017年    2月  1日)           207         207       1.0525         1.0530
      第24計算期間末          (2018年    2月  1日)           241         241       1.1549         1.1554
      第25計算期間末          (2019年    2月  4日)           225         225       1.0635         1.0640
      第26計算期間末          (2020年    2月  3日)           209         209       1.0921         1.0926
      第27計算期間末          (2021年    2月  1日)           194         194       1.1429         1.1434
      第28計算期間末          (2022年    2月  1日)           195         195       1.1566         1.1571
                  2021年    2月末日           196         ―       1.1517           ―
                      3月末日           201         ―       1.1827           ―
                      4月末日           200         ―       1.1652           ―
                      5月末日           202         ―       1.1714           ―
                      6月末日           204         ―       1.1771           ―
                      7月末日           205         ―       1.1644           ―
                      8月末日           210         ―       1.1801           ―
                      9月末日           213         ―       1.2026           ―
                  　　　10月末日              196         ―       1.1935           ―
                  　　　11月末日              194         ―       1.1723           ―
                  　　　12月末日              199         ―       1.1896           ―
                  2022年    1月末日           195         ―       1.1576           ―
                      2月末日           191         ―       1.1529           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

                                 29/177


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         第19期        2012年    2月  2日～2013年      2月  4日                           0.0005
         第20期        2013年    2月  5日～2014年      2月  3日                           0.0005
         第21期        2014年    2月  4日～2015年      2月  2日                           0.0005
         第22期        2015年    2月  3日～2016年      2月  1日                           0.0005
         第23期        2016年    2月  2日～2017年      2月  1日                           0.0005
         第24期        2017年    2月  2日～2018年      2月  1日                           0.0005
         第25期        2018年    2月  2日～2019年      2月  4日                           0.0005
         第26期        2019年    2月  5日～2020年      2月  3日                           0.0005
         第27期        2020年    2月  4日～2021年      2月  1日                           0.0005
         第28期        2021年    2月  2日～2022年      2月  1日                           0.0005
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第19期        2012年    2月  2日～2013年      2月  4日                            11.83
         第20期        2013年    2月  5日～2014年      2月  3日                            11.99
         第21期        2014年    2月  4日～2015年      2月  2日                            8.53
         第22期        2015年    2月  3日～2016年      2月  1日                            2.75
         第23期        2016年    2月  2日～2017年      2月  1日                            2.60
         第24期        2017年    2月  2日～2018年      2月  1日                            9.78
         第25期        2018年    2月  2日～2019年      2月  4日                           △7.87
         第26期        2019年    2月  5日～2020年      2月  3日                            2.74
         第27期        2020年    2月  4日～2021年      2月  1日                            4.70
         第28期        2021年    2月  2日～2022年      2月  1日                            1.24
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第19期        2012年    2月  2日～2013年      2月  4日             26,104,473            7,608,165
         第20期        2013年    2月  5日～2014年      2月  3日             18,531,876            53,414,352
         第21期        2014年    2月  4日～2015年      2月  2日             17,501,615            18,329,958
         第22期        2015年    2月  3日～2016年      2月  1日             17,040,435            17,577,441
         第23期        2016年    2月  2日～2017年      2月  1日             18,988,051            4,886,387
         第24期        2017年    2月  2日～2018年      2月  1日             48,663,216            36,200,357
         第25期        2018年    2月  2日～2019年      2月  4日             21,221,642            18,123,775
         第26期        2019年    2月  5日～2020年      2月  3日             21,804,485            42,344,325
         第27期        2020年    2月  4日～2021年      2月  1日             20,242,673            42,112,594
         第28期        2021年    2月  2日～2022年      2月  1日             16,776,660            17,963,998
                                 30/177


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    【財形株投（年金・住宅財形３０）】

    以下の運用状況は2022年             2月28日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本              232,180,545            97.43
     コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                          ―               6,122,989            2.57
                合計（純資産総額）                              238,303,534            100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
    日本    親投資信託受     財形公社債マザーファンド               128,550,979        1.2739     163,771,668        1.2740     163,773,947     68.72
         益証券
    日本    親投資信託受     インデックス　マザーファンド　Ｔ               27,459,296        2.5025     68,717,478        2.4912     68,406,598    28.71
         益証券    ＯＰＩＸ
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  97.43
                 合　　計                                97.43
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                                 31/177


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              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第19計算期間末          (2013年    2月  4日)           178         178       0.8795         0.8800
      第20計算期間末          (2014年    2月  3日)           188         188       0.9360         0.9365
      第21計算期間末          (2015年    2月  2日)           190         190       0.9807         0.9812
      第22計算期間末          (2016年    2月  1日)           178         178       0.9949         0.9954
      第23計算期間末          (2017年    2月  1日)           182         182       1.0057         1.0062
      第24計算期間末          (2018年    2月  1日)           210         210       1.0558         1.0563
      第25計算期間末          (2019年    2月  4日)           203         203       1.0016         1.0021
      第26計算期間末          (2020年    2月  3日)           201         201       1.0109         1.0114
      第27計算期間末          (2021年    2月  1日)           221         221       1.0324         1.0329
      第28計算期間末          (2022年    2月  1日)           237         237       1.0325         1.0330
                  2021年    2月末日           223         ―       1.0359           ―
                      3月末日           228         ―       1.0525           ―
                      4月末日           227         ―       1.0429           ―
                      5月末日           229         ―       1.0457           ―
                      6月末日           231         ―       1.0485           ―
                      7月末日           234         ―       1.0422           ―
                      8月末日           237         ―       1.0496           ―
                      9月末日           240         ―       1.0602           ―
                  　　　10月末日              239         ―       1.0552           ―
                  　　　11月末日              238         ―       1.0443           ―
                  　　　12月末日              241         ―       1.0526           ―
                  2022年    1月末日           237         ―       1.0335           ―
                      2月末日           238         ―       1.0300           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第19期        2012年    2月  2日～2013年      2月  4日                           0.0005
         第20期        2013年    2月  5日～2014年      2月  3日                           0.0005
         第21期        2014年    2月  4日～2015年      2月  2日                           0.0005
         第22期        2015年    2月  3日～2016年      2月  1日                           0.0005
         第23期        2016年    2月  2日～2017年      2月  1日                           0.0005
         第24期        2017年    2月  2日～2018年      2月  1日                           0.0005
         第25期        2018年    2月  2日～2019年      2月  4日                           0.0005
         第26期        2019年    2月  5日～2020年      2月  3日                           0.0005
         第27期        2020年    2月  4日～2021年      2月  1日                           0.0005
         第28期        2021年    2月  2日～2022年      2月  1日                           0.0005
    ③【収益率の推移】

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          期                    期間                    収益率（％）
         第19期        2012年    2月  2日～2013年      2月  4日                            6.58
         第20期        2013年    2月  5日～2014年      2月  3日                            6.48
         第21期        2014年    2月  4日～2015年      2月  2日                            4.83
         第22期        2015年    2月  3日～2016年      2月  1日                            1.50
         第23期        2016年    2月  2日～2017年      2月  1日                            1.14
         第24期        2017年    2月  2日～2018年      2月  1日                            5.03
         第25期        2018年    2月  2日～2019年      2月  4日                           △5.09
         第26期        2019年    2月  5日～2020年      2月  3日                            0.98
         第27期        2020年    2月  4日～2021年      2月  1日                            2.18
         第28期        2021年    2月  2日～2022年      2月  1日                            0.06
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第19期        2012年    2月  2日～2013年      2月  4日             20,751,257            20,707,336
         第20期        2013年    2月  5日～2014年      2月  3日             17,559,108            18,995,836
         第21期        2014年    2月  4日～2015年      2月  2日             20,521,555            27,814,502
         第22期        2015年    2月  3日～2016年      2月  1日             20,768,810            35,315,828
         第23期        2016年    2月  2日～2017年      2月  1日             22,112,907            19,936,078
         第24期        2017年    2月  2日～2018年      2月  1日             34,698,129            17,021,386
         第25期        2018年    2月  2日～2019年      2月  4日             22,034,865            18,046,134
         第26期        2019年    2月  5日～2020年      2月  3日             21,763,698            25,689,628
         第27期        2020年    2月  4日～2021年      2月  1日             21,694,209            6,452,657
         第28期        2021年    2月  2日～2022年      2月  1日             19,721,443            4,395,546
    （参考）

    財形公社債マザーファンド

    以下の運用状況は2022年             2月28日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                 日本              210,357,960            64.34
             地方債証券                  日本               25,095,016            7.68
     コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                          ―              91,484,205            27.98
                合計（純資産総額）                              326,937,181            100.00
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    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
    日本    国債証券    第３５３回利付国債         40,000,000        100.44     40,178,400        100.40     40,162,800     0.100  2028/12/20    12.28
            （１０年）
    日本    国債証券    第３５５回利付国債         40,000,000        100.36     40,146,800        100.29     40,116,000     0.100  2029/6/20    12.27
            （１０年）
    日本    国債証券    第３５７回利付国債         40,000,000        100.23     40,094,000        100.15     40,062,000     0.100  2029/12/20    12.25
            （１０年）
    日本    国債証券    第３５９回利付国債         40,000,000        100.08     40,033,200        100.00     40,000,000     0.100  2030/6/20    12.23
            （１０年）
    日本    国債証券    第１３４回利付国債         30,000,000        100.17     30,052,160        100.17     30,052,160     0.100  2022/12/20     9.19
            （５年）
    日本    国債証券    第３６１回利付国債         20,000,000        99.82    19,964,800        99.82    19,965,000     0.100  2030/12/20     6.11
            （１０年）
    日本    地方債証券    平成２４年度第３回         15,000,000        100.22     15,033,216        100.22     15,033,216     0.891  2022/5/30     4.60
            愛知県公募公債（１
            ０年）
    日本    地方債証券    第７１８回東京都公         10,000,000        100.67     10,067,200        100.61     10,061,800     0.600  2023/3/20     3.08
            募公債
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                64.34
                地方債証券                                 7.68
                 合　　計                                72.02
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    インデックス　マザーファンド　ＴＯＰＩＸ

    以下の運用状況は2022年             2月28日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

                                 34/177


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               株式                日本             42,136,367,910              99.74
     コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                          ―              110,518,664             0.26
                合計（純資産総額）                            42,246,886,574              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建         日本                113,460,000                 0.27
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
    日本     株式   トヨタ自動車          輸送用機       827,400      2,181.92     1,805,326,600        2,138.50     1,769,394,900      4.19
                        器
    日本     株式   ソニーグループ          電気機器       102,300      12,494.01     1,278,138,000        11,810.00     1,208,163,000      2.86
    日本     株式   キーエンス          電気機器       14,800     56,806.89      840,742,000       53,780.00      795,944,000     1.88
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      1,010,400        753.64     761,486,330        712.80     720,213,120     1.70
            ル・グループ
    日本     株式   リクルートホールディング          サービス       120,400      5,760.89     693,611,200        4,819.00     580,207,600     1.37
            ス            業
    日本     株式   東京エレクトロン          電気機器       10,400     56,595.76      588,596,000       55,770.00      580,008,000     1.37
    日本     株式   日本電信電話          情報・通       167,800      3,297.97     553,399,400        3,293.00     552,565,400     1.31
                       信業
    日本     株式   任天堂          その他製        9,200     57,750.00      531,300,000       58,020.00      533,784,000     1.26
                        品
    日本     株式   ソフトバンクグループ          情報・通       96,100      5,267.68     506,224,600        5,125.00     492,512,500     1.17
                       信業
    日本     株式   信越化学工業           化学      27,500     18,758.12      515,848,500       17,670.00      485,925,000     1.15
    日本     株式   ＨＯＹＡ          精密機器       31,900     15,355.40      489,837,500       14,855.00      473,874,500     1.12
    日本     株式   三菱商事           卸売業      120,500      4,058.20     489,013,800        3,871.00     466,455,500     1.10
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      111,500      4,352.88     485,346,700        4,121.00     459,491,500     1.09
            ループ
    日本     株式   本田技研工業          輸送用機       128,600      3,575.41     459,798,000        3,525.00     453,315,000     1.07
                        器
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品      128,400      3,499.13     449,289,200        3,501.00     449,528,400     1.06
    日本     株式   日立製作所          電気機器       78,600      5,819.26     457,394,400        5,650.00     444,090,000     1.05
    日本     株式   ダイキン工業           機械      20,800     21,531.12      447,847,500       21,205.00      441,064,000     1.04
    日本     株式   ＫＤＤＩ          情報・通       117,000      3,718.21     435,030,800        3,756.00     439,452,000     1.04
                       信業
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業      112,500      3,837.04     431,667,300        3,743.00     421,087,500     1.00
    日本     株式   日本電産          電気機器       42,300     10,064.98      425,749,000        9,883.00     418,050,900     0.99
    日本     株式   オリエンタルランド          サービス       18,400     22,340.00      411,056,000       21,130.00      388,792,000     0.92
                        業
    日本     株式   村田製作所          電気機器       48,000      7,996.50     383,832,000        7,787.00     373,776,000     0.88
    日本     株式   第一三共           医薬品      128,400      2,381.89     305,835,600        2,793.50     358,685,400     0.85
    日本     株式   三井物産           卸売業      124,900      3,060.12     382,209,200        2,865.50     357,900,950     0.85
                                 35/177


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本     株式   ソフトバンク          情報・通       243,000      1,436.02     348,953,600        1,450.50     352,471,500     0.83
                       信業
    日本     株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業       63,000      5,704.02     359,353,500        5,591.00     352,233,000     0.83
            ングス
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業       53,100      7,040.07     373,828,200        6,574.00     349,079,400     0.83
    日本     株式   ＳＭＣ           機械       4,800     63,190.00      303,312,000       68,050.00      326,640,000     0.77
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      205,900      1,635.92     336,837,100        1,525.00     313,997,500     0.74
            ループ
    日本     株式   ファナック          電気機器       14,300     22,835.00      326,540,500       21,155.00      302,516,500     0.72
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.28
                    建設業                             2.31
                    食料品                             3.43
                    繊維製品                             0.46
                    パルプ・紙                             0.22
                    化学                             6.61
                    医薬品                             5.03
                    石油・石炭製品                             0.44
                    ゴム製品                             0.68
                    ガラス・土石製品                             0.77
                    鉄鋼                             0.86
                    非鉄金属                             0.82
                    金属製品                             0.60
                    機械                             5.23
                    電気機器                            17.60
                    輸送用機器                             8.47
                    精密機器                             2.64
                    その他製品                             2.38
                    電気・ガス業                             1.17
                    陸運業                             3.07
                    海運業                             0.64
                    空運業                             0.43
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             8.05
                    卸売業                             5.71
                    小売業                             4.35
                    銀行業                             5.41
                    証券、商品先物取引業                             0.78
                    保険業                             2.18
                    その他金融業                             1.14
                    不動産業                             1.97
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                    サービス業                             5.72
       合　　計                                         99.74
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          (％)
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物　２０２２年            買建      6日本円        115,920,000       113,460,000      0.27
      取引              ０３月
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】
















    １【申込（販売）手続等】

    （１）申込方法
       ・原則として、勤務先の事務局を通じて、販売会社所定の方法でお申し込みください。
       ・原則として、勤務先の事務局を通じて給与天引きで行なわれるため、販売会社に入金された日を取得申
        込受付日とします。
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       ・ご選択によりそれぞれ「勤労者財産形成貯蓄契約」、「勤労者財産形成年金貯蓄契約」または「勤労者
        財産形成住宅貯蓄契約」（以下「財形貯蓄に関する契約」といいます。）を結んでいただきます。
    （２）申込金額
        取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。なお、「財形貯蓄に関する契約」で定
        める日（原則として、毎月10日、20日および月末を締切日とし、各締切日から起算して５営業日目）を
        取得申込受付日とします。
    （３）申込単位
        勤務先の事務局、         販売会社の照会先         にお問い合わせください。
    （４）申込代金の支払い
        原則として、勤務先の事務局を通じて販売会社にお支払いいただきます。
    （ ５ ）受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、            外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
        みの受付を取り消すことができます。
        ※金融商品取引法第２条第              16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    ＜解約請求による換金＞
    （１）解約の請求
        勤務先の事務局を通じて解約の請求をしていただきます。
        ①　一般財形の場合（＜一般財形30＞＜一般財形50＞）
          原則として、いつでも解約が可能です。
        ②　年金財形の場合（＜年金・住宅財形30＞）
         ・年金受取り以外の目的での解約は原則として認められません。
         ・年金受取り以外の目的で解約された場合には、財形年金口座そのものが全額解約されることにな
          り、したがって、         家屋が災害などによる被害を受けた場合など法令で定められた事由がある場合を
          除き、   非課税の特典を失うことになります。
        ③　住宅財形の場合（＜年金・住宅財形30＞）
         ・自宅用住宅の取得など以外の目的での解約は原則として認められません。
         ・自宅用住宅の取得など以外の目的で解約された場合には、住宅財形口座そのものが全額解約される
          ことになり、したがって、              家屋が災害などによる被害を受けた場合など法令で定められた事由があ
          る場合を除き、        非課税の特典を失うことになります。
    （２）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （３）解約価額
        解約請求受付日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
          日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号　0120-25-1404
              午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
    （４）手取額

        ①　一般財形の場合（＜一般財形30＞＜一般財形50＞）
           １口当りの手取額は、解約価額から、                   解約に係る所定の税金           を差し引いた金額となります。
         ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しく
           は、「課税上の取扱い」をご覧ください。
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        ②　年金財形の場合（＜年金・住宅財形30＞）
         １）年金受取りを目的として解約される場合
            積み立てられた元金および収益分配金の累計額が限度額（住宅財形と年金財形の合計で550万
            円）以下である場合は、年金の受取りが終了するまで非課税扱いです。したがって、１口当た
            りの手取額は、解約価額となります。
         ２）年金受取り以外の目的で解約される場合
            非課税の特典を失い          （家屋が災害などによる被害を受けた場合など法令で定められた事由があ
            る場合を除きます。）            、財形年金口座そのものが全額解約されることになります。１口につ
            き、解約価額から、          解約に係る所定の税金            が差し引かれるほか、過去５年間にさかのぼり、そ
            の間に支払われた普通分配金に対しても課税が行なわれます。（加入者の死亡・重度障害など
            の場合には、上記と取扱いが異なります。詳しくは、勤務先の事務局にお問い合わせくださ
            い。）
         ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しく
           は、「課税上の取扱い」をご覧ください。
        ③　住宅財形の場合（＜年金・住宅財形30＞）
         １）自宅用住宅の取得などを目的として解約される場合
            積み立てられた元金および収益分配金の累計額が限度額（住宅財形と年金財形の合計で550万
            円）以下である場合は、非課税扱いです。したがって、１口当たりの手取額は、解約価額とな
            ります。
         ２）自宅用住宅の取得など以外の目的で解約される場合
            非課税の特典を失い          （家屋が災害などによる被害を受けた場合など法令で定められた事由があ
            る場合を除きます。）            、住宅財形口座そのものが全額解約されることになります。１口につ
            き、解約価額から、          解約に係る所定の税金            が差し引かれるほか、過去５年間にさかのぼり、そ
            の間に支払われた普通分配金に対しても課税が行なわれます。（加入者の死亡・重度障害など
            の場合には、上記と取扱いが異なります。詳しくは、勤務先の事務局にお問い合わせくださ
            い。）
         ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しく
           は、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （５）解約単位
        １口単位
        ※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、勤務先の事務局または販売会社
         にお問い合わせください。
    （６）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して４営業日目からお支払いします。
    （ ７ ）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、                            外国為替取引の停止、           決済機能の停止、その他やむ
        を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
        取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止                                  当日  の解約請求を撤回できます。ただ
        し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
        日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ＜買取請求による換金＞

    （ １ ）買取りの請求
    　　　勤務先の事務局を通じて買取りの請求をしていただきます。
    （ ２ ）買取制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の買取
        りには受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくだ
        さい。
    （ ３ ）買取価額
        買取請求受付日の基準価額から、当該買取りを行なう販売会社に係る源泉徴収税額に相当する金額を控
        除した価額となります。なお、一定の要件の下では、買取請求受付日の基準価額となります。詳しく
        は、販売会社にお問い合わせください。
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        ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （ ４ ）手取額
        １口当たりの手取額は、当該買取価額となります。
    （ ５ ）買取単位
        １口単位
        ※販売会社によっては、買取単位が異なる場合があります。詳しくは、勤務先の事務局または販売会社
         にお問い合わせください。
    （ ６ ）受付の中止および取消
       ・販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
        を得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて買取りを中止すること、および既に受け付け
        た買取りを取り消すことができます。
       ・買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の買取請求を撤回できます。ただ
        し、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
        日に買取請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産  （受入担保金代用有価証券を除きます。）                      を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。      なお、ファンドは         １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
     ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                                               時価評価     しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇国内公社債
         原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
         ・価格情報会社の提供する価額
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         ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
     ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
          日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号　0120-25-1404
              午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        無期限とします（1994年2月4日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
        させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年２月２日から翌年２月１日（２月１日および２日のいずれかが休業日のときは、２月１日以降の営
        業日で翌日が営業日である日のうち、２月１日に最も近い日）までとし、その翌日より次の計算期間が
        開始されます。
    （５）【その他】

     ① 　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、         次のいずれかの場合には、              受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができます。
         イ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ロ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
         ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
       ３）この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
         じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
       ４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
         し繰上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
           公告および書面の交付が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
           の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ５）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③ 　信託約款の変更
                                 43/177


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       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
         社 は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
         公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
         は、原則として公告を行ないません。
       ３）この信託約款の変更             に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。（後述の
         「異議の申立て」をご覧ください。）
       ４）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
         立て」の規定を適用します。
     ④　異議の申立て
       １）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
         続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
         権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
       ２）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
         し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
         則として公告を行ないません。
       ３）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
         還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
         を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
     ⑤　公告





        公告は日本経済新聞に掲載します。
     ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、        毎期決算後および償還後             に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
                                 44/177

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       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
                                 45/177


















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    第３【ファンドの経理状況】

    ＜財形株投（一般財形３０）＞
    ＜財形株投（一般財形５０）＞
    ＜財形株投（年金・住宅財形３０）＞
    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省

        令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
        府令第133号）に基づき作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期計算期間（2021年                                                   2月  2日か

        ら2022年     2月  1日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けており
        ます。
    １【財務諸表】

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【財形株投（一般財形３０）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第27期               第28期
                                 2021年    2月  1日現在         2022年    2月  1日現在
     資産の部
       流動資産
                                        3,857,740               3,659,967
        コール・ローン
                                       113,308,714               107,773,662
        親投資信託受益証券
                                       117,166,454               111,433,629
        流動資産合計
                                       117,166,454               111,433,629
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          56,345               53,599
        未払収益分配金
                                          30,918               31,733
        未払受託者報酬
                                         879,742               903,075
        未払委託者報酬
                                          2,418               2,499
        その他未払費用
                                         969,423               990,906
        流動負債合計
                                         969,423               990,906
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       112,691,772               107,198,165
        元本
        剰余金
                                        3,505,259               3,244,558
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        6,917,561               5,933,642
          （分配準備積立金）
                                       116,197,031               110,442,723
        元本等合計
                                       116,197,031               110,442,723
       純資産合計
                                       117,166,454               111,433,629
     負債純資産合計
                                 47/177










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第27期               第28期
                                 自　2020年      2月  4日       自　2021年      2月  2日
                                 至　2021年      2月  1日       至　2022年      2月  1日
     営業収益
                                            1
       受取利息                                                     -
                                        4,577,045               1,998,663
       有価証券売買等損益
                                        4,577,046               1,998,663
       営業収益合計
     営業費用
                                           638               267
       支払利息
                                          59,561               63,543
       受託者報酬
                                        1,694,937               1,808,030
       委託者報酬
                                          4,655               4,984
       その他費用
                                        1,759,791               1,876,824
       営業費用合計
                                        2,817,255                121,839
     営業利益又は営業損失（△）
                                        2,817,255                121,839
     経常利益又は経常損失（△）
                                        2,817,255                121,839
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          22,208               320,441
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                         880,872              3,505,259
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                                        499,140
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                        499,140
                                            -
       額
                                         114,315               507,640
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          37,519               507,640
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          76,796
                                                           -
       額
                                          56,345               53,599
     分配金
                                        3,505,259               3,244,558
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第27期             第28期

                                    2021年    2月  1日現在        2022年    2月  1日現在
    １.   期首元本額                                 101,218,195円             112,691,772円
       期中追加設定元本額                                  16,599,772円             10,442,932円
       期中一部解約元本額                                  5,126,195円             15,936,539円
    ２.   受益権の総数                                 112,691,772口             107,198,165口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第27期                            第28期

              自  2020年    2月  4日                     自  2021年    2月  2日
              至  2021年    2月  1日                     至  2022年    2月  1日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  計算期末における費用控除後の                        0円   A  計算期末における費用控除後の                        0円
       配当等収益                            配当等収益
     B  費用控除後、繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後、繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益                            の有価証券売買等損益
      C   信託約款に定める収益調整金                   16,056,868円        C   信託約款に定める収益調整金                   15,867,213円
     D  信託約款に定める分配準備積立                    6,973,906円       D  信託約款に定める分配準備積立                    5,987,241円
       金                            金
     E  分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                   23,030,774円       E  分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                   21,854,454円
     F  分配対象収益(1万口当たり)                      2,043円     F  分配対象収益(1万口当たり)                      2,038円
      G   分配金額                     56,345円      G   分配金額                     53,599円
     H  分配金額(1万口当たり)                        5円   H  分配金額(1万口当たり)                        5円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                              第27期                   第28期

                            自  2020年    2月  4日            自  2021年    2月  2日
                            至  2021年    2月  1日            至  2022年    2月  1日
    金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                      証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                  同左
                      運用を信託約款に定める「運用の基本方
                      針」に基づき行っております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
    るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載の有価証券等であり、全て売
                      買目的で保有しております。また、主な
                      デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                  同左
                      ション取引、スワップ取引等があり、信
                      託財産に属する資産の効率的な運用に資
                      するために行うことができます。当該有
                      価証券及びデリバティブ取引には、性質
                      に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                      性リスク、信用リスク等があります。
    金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                      るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                  同左
                      スク管理活動のモニタリング、指導の一
                      元化を図っております。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                              第27期                   第28期

                           2021年    2月  1日現在             2022年    2月  1日現在
    貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                                                  同左
                      ているため、その差額はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      該当事項はありません。                            同左
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
    ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                      理的に算定された価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    第27期（2021年         2月  1日現在）
    売買目的有価証券

                                                      （単位：円）

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

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    親投資信託受益証券                                                    4,678,354
              合計                                          4,678,354

    第28期（2022年         2月  1日現在）

    売買目的有価証券

                                                      （単位：円）

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    親投資信託受益証券                                                    1,271,512

              合計                                          1,271,512

    （関連当事者との取引に関する注記）


    　　該当事項はありません。
    （１口当たり情報）

                 第27期                            第28期

              2021年    2月  1日現在                      2022年    2月  1日現在
    1口当たり純資産額                        1.0311円    1口当たり純資産額                        1.0303円
    (1万口当たり純資産額)                       (10,311円)     (1万口当たり純資産額)                       (10,303円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種類                銘柄                券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益        財形公社債マザーファンド                             58,759,688            74,859,842
    証券
            インデックス　マザーファンド　ＴＯＰＩＸ                             13,153,427            32,913,820
                   合計                     71,913,115           107,773,662
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表
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    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【財形株投（一般財形５０）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第27期               第28期
                                 2021年    2月  1日現在         2022年    2月  1日現在
     資産の部
       流動資産
                                        6,757,873               6,448,145
        コール・ローン
                                       189,270,146               190,505,512
        親投資信託受益証券
                                       196,028,019               196,953,657
        流動資産合計
                                       196,028,019               196,953,657
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          84,977               84,384
        未払収益分配金
                                          57,837               56,387
        未払受託者報酬
                                        1,644,256               1,603,114
        未払委託者報酬
                                            1               1
        未払利息
                                          4,569               4,459
        その他未払費用
                                        1,791,640               1,748,345
        流動負債合計
                                        1,791,640               1,748,345
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       169,955,409               168,768,071
        元本
        剰余金
                                        24,280,970               26,437,241
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        26,728,460               25,830,053
          （分配準備積立金）
                                       194,236,379               195,205,312
        元本等合計
                                       194,236,379               195,205,312
       純資産合計
                                       196,028,019               196,953,657
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第27期               第28期
                                 自　2020年      2月  4日       自　2021年      2月  2日
                                 至　2021年      2月  1日       至　2022年      2月  1日
     営業収益
                                            4
       受取利息                                                     -
                                        13,044,495                6,065,400
       有価証券売買等損益
                                        13,044,499                6,065,400
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,338                585
       支払利息
                                         112,437               111,856
       受託者報酬
                                        3,196,662               3,180,164
       委託者報酬
                                          8,886               8,844
       その他費用
                                        3,319,323               3,301,449
       営業費用合計
                                        9,725,176               2,763,951
     営業利益又は営業損失（△）
                                        9,725,176               2,763,951
     経常利益又は経常損失（△）
                                        9,725,176               2,763,951
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         737,695               926,513
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        17,674,346               24,280,970
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        1,511,774               3,005,488
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,511,774               3,005,488
       額
                                        3,807,654               2,602,271
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        3,807,654               2,602,271
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                          84,977               84,384
     分配金
                                        24,280,970               26,437,241
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第27期             第28期

                                    2021年    2月  1日現在        2022年    2月  1日現在
    １.   期首元本額                                 191,825,330円             169,955,409円
       期中追加設定元本額                                  20,242,673円             16,776,660円
       期中一部解約元本額                                  42,112,594円             17,963,998円
    ２.   受益権の総数                                 169,955,409口             168,768,071口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第27期                            第28期

              自  2020年    2月  4日                     自  2021年    2月  2日
              至  2021年    2月  1日                     至  2022年    2月  1日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  計算期末における費用控除後の                        0円   A  計算期末における費用控除後の                        0円
       配当等収益                            配当等収益
     B  費用控除後、繰越欠損金補填後                    1,536,158円       B  費用控除後、繰越欠損金補填後                    1,836,982円
       の有価証券売買等損益                            の有価証券売買等損益
      C   信託約款に定める収益調整金                   42,725,294円        C   信託約款に定める収益調整金                   44,890,876円
     D  信託約款に定める分配準備積立                   25,277,279円       D  信託約款に定める分配準備積立                   24,077,455円
       金                            金
     E  分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                   69,538,731円       E  分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                   70,805,313円
     F  分配対象収益(1万口当たり)                      4,091円     F  分配対象収益(1万口当たり)                      4,195円
      G   分配金額                     84,977円      G   分配金額                     84,384円
     H  分配金額(1万口当たり)                        5円   H  分配金額(1万口当たり)                        5円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                              第27期                   第28期

                            自  2020年    2月  4日            自  2021年    2月  2日
                            至  2021年    2月  1日            至  2022年    2月  1日
    金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                      証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                  同左
                      運用を信託約款に定める「運用の基本方
                      針」に基づき行っております。
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    金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
    るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載の有価証券等であり、全て売
                      買目的で保有しております。また、主な
                      デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                  同左
                      ション取引、スワップ取引等があり、信
                      託財産に属する資産の効率的な運用に資
                      するために行うことができます。当該有
                      価証券及びデリバティブ取引には、性質
                      に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                      性リスク、信用リスク等があります。
    金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                      るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                  同左
                      スク管理活動のモニタリング、指導の一
                      元化を図っております。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                              第27期                   第28期

                           2021年    2月  1日現在             2022年    2月  1日現在
    貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                                                  同左
                      ているため、その差額はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      該当事項はありません。                            同左
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
    ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                      理的に算定された価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    第27期（2021年         2月  1日現在）
    売買目的有価証券

                                                      （単位：円）

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

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    親投資信託受益証券                                                   12,336,605
              合計                                          12,336,605

    第28期（2022年         2月  1日現在）

    売買目的有価証券

                                                      （単位：円）

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    親投資信託受益証券                                                    4,055,990

              合計                                          4,055,990

    （関連当事者との取引に関する注記）


    　　該当事項はありません。
    （１口当たり情報）

                 第27期                            第28期

              2021年    2月  1日現在                      2022年    2月  1日現在
    1口当たり純資産額                        1.1429円    1口当たり純資産額                        1.1566円
    (1万口当たり純資産額)                       (11,429円)     (1万口当たり純資産額)                       (11,566円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種類                銘柄                券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益        財形公社債マザーファンド                             73,321,017            93,410,975
    証券
            インデックス　マザーファンド　ＴＯＰＩＸ                             38,802,117            97,094,537
                   合計                     112,123,134            190,505,512
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表
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    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【財形株投（年金・住宅財形３０）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第27期               第28期
                                 2021年    2月  1日現在         2022年    2月  1日現在
     資産の部
       流動資産
                                        7,582,418               7,801,478
        コール・ローン
                                       215,786,245               231,607,629
        親投資信託受益証券
                                       223,368,663               239,409,107
        流動資産合計
                                       223,368,663               239,409,107
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         107,278               114,941
        未払収益分配金
                                          59,060               66,108
        未払受託者報酬
                                        1,678,851               1,879,222
        未払委託者報酬
                                            1               2
        未払利息
                                          4,663               5,241
        その他未払費用
                                        1,849,853               2,065,514
        流動負債合計
                                        1,849,853               2,065,514
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       214,557,629               229,883,526
        元本
        剰余金
                                        6,961,181               7,460,067
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        16,334,973               15,905,445
          （分配準備積立金）
                                       221,518,810               237,343,593
        元本等合計
                                       221,518,810               237,343,593
       純資産合計
                                       223,368,663               239,409,107
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第27期               第28期
                                 自　2020年      2月  4日       自　2021年      2月  2日
                                 至　2021年      2月  1日       至　2022年      2月  1日
     営業収益
                                            4               1
       受取利息
                                        8,351,784               3,655,547
       有価証券売買等損益
                                        8,351,788               3,655,548
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,346                706
       支払利息
                                         113,908               128,964
       受託者報酬
                                        3,238,355               3,666,027
       委託者報酬
                                          8,996               10,207
       その他費用
                                        3,362,605               3,805,904
       営業費用合計
                                        4,989,183
                                                       △ 150,356
     営業利益又は営業損失（△）
                                        4,989,183
                                                       △ 150,356
     経常利益又は経常損失（△）
                                        4,989,183
                                                       △ 150,356
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          21,192               58,065
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        2,178,497               6,961,181
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                                        969,047
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                        969,047
                                            -
       額
                                          78,029               146,799
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          62,713               146,799
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          15,316
                                                           -
       額
                                         107,278               114,941
     分配金
                                        6,961,181               7,460,067
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第27期             第28期

                                    2021年    2月  1日現在        2022年    2月  1日現在
    １.   期首元本額                                 199,316,077円             214,557,629円
       期中追加設定元本額                                  21,694,209円             19,721,443円
       期中一部解約元本額                                  6,452,657円             4,395,546円
    ２.   受益権の総数                                 214,557,629口             229,883,526口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第27期                            第28期

              自  2020年    2月  4日                     自  2021年    2月  2日
              至  2021年    2月  1日                     至  2022年    2月  1日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  計算期末における費用控除後の                        0円   A  計算期末における費用控除後の                        0円
       配当等収益                            配当等収益
     B  費用控除後、繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後、繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益                            の有価証券売買等損益
      C   信託約款に定める収益調整金                   36,126,448円        C   信託約款に定める収益調整金                   40,188,311円
     D  信託約款に定める分配準備積立                   16,442,251円       D  信託約款に定める分配準備積立                   16,020,386円
       金                            金
     E  分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                   52,568,699円       E  分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                   56,208,697円
     F  分配対象収益(1万口当たり)                      2,450円     F  分配対象収益(1万口当たり)                      2,445円
      G   分配金額                     107,278円       G   分配金額                     114,941円
     H  分配金額(1万口当たり)                        5円   H  分配金額(1万口当たり)                        5円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                              第27期                   第28期

                            自  2020年    2月  4日            自  2021年    2月  2日
                            至  2021年    2月  1日            至  2022年    2月  1日
    金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                      証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                  同左
                      運用を信託約款に定める「運用の基本方
                      針」に基づき行っております。
                                 61/177


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
    るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載の有価証券等であり、全て売
                      買目的で保有しております。また、主な
                      デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                  同左
                      ション取引、スワップ取引等があり、信
                      託財産に属する資産の効率的な運用に資
                      するために行うことができます。当該有
                      価証券及びデリバティブ取引には、性質
                      に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                      性リスク、信用リスク等があります。
    金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                      るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                  同左
                      スク管理活動のモニタリング、指導の一
                      元化を図っております。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                              第27期                   第28期

                           2021年    2月  1日現在             2022年    2月  1日現在
    貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                                                  同左
                      ているため、その差額はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      該当事項はありません。                            同左
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
    ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                      理的に算定された価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    第27期（2021年         2月  1日現在）
    売買目的有価証券

                                                      （単位：円）

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

                                 62/177

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    親投資信託受益証券                                                    8,653,327
              合計                                          8,653,327

    第28期（2022年         2月  1日現在）

    売買目的有価証券

                                                      （単位：円）

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    親投資信託受益証券                                                    2,580,515

              合計                                          2,580,515

    （関連当事者との取引に関する注記）


    　　該当事項はありません。
    （１口当たり情報）

                 第27期                            第28期

              2021年    2月  1日現在                      2022年    2月  1日現在
    1口当たり純資産額                        1.0324円    1口当たり純資産額                        1.0325円
    (1万口当たり純資産額)                       (10,324円)     (1万口当たり純資産額)                       (10,325円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種類                銘柄                券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益        財形公社債マザーファンド                            126,272,820            160,871,572

    証券
            インデックス　マザーファンド　ＴＯＰＩＸ                             28,268,416            70,736,057

                   合計                     154,541,236            231,607,629

                                 63/177


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

      「財形株投（一般財形30）」「財形株投（一般財形50）」「財形株投（年金・住宅財形30）」は、「財形公


    社債マザーファンド」「インデックス　マザーファンド　ＴＯＰＩＸ」を主要投資対象としており、貸借対照
    表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通
    りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
    （参考）

    財形公社債マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                 2021年    2月  1日現在         2022年    2月  1日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               123,475,640                93,551,329
        国債証券                               164,731,161               210,474,004
        地方債証券                                38,358,570               25,110,082
                                         114,529                73,894
        未収利息
                                       326,679,900               329,209,309
        流動資産合計
                                       326,679,900               329,209,309
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                            27               24
        未払利息
                                            27               24
        流動負債合計
                                            27               24
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               255,644,528               258,353,525
        剰余金
                                        71,035,345               70,855,760
          剰余金又は欠損金（△）
                                       326,679,873               329,209,285
        元本等合計
                                       326,679,873               329,209,285
       純資産合計
                                       326,679,900               329,209,309
     負債純資産合計
    注記表

                                 64/177


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券及び地方債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価し

                      ております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                      ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                      直近の日の最終相場）で評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                      値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
                      は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                      価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券
                      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                      由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                      もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                      価と認めた価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                    2021年    2月  1日現在        2022年    2月  1日現在

    １.   期首                                 2020年    2月  4日        2021年    2月  2日
       期首元本額                                 243,658,790円             255,644,528円
       期首からの追加設定元本額                                  59,352,411円             36,468,014円
       期首からの一部解約元本額                                  47,366,673円             33,759,017円
       元本の内訳　※
       財形株投（一般財形３０）                                  62,432,858円             58,759,688円
       財形株投（一般財形５０）                                  74,318,346円             73,321,017円
       財形株投（年金・住宅財形３０）                                 118,893,324円             126,272,820円
       　　　　　　計                                 255,644,528円             258,353,525円
    ２.   受益権の総数                                 255,644,528口             258,353,525口
    ※  当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    2月  4日            自  2021年    2月  2日

                            至  2021年    2月  1日            至  2022年    2月  1日
    金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                      証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                  同左
                      運用を信託約款に定める「運用の基本方
                      針」に基づき行っております。
                                 65/177



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
    るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載の有価証券等であり、全て売
                      買目的で保有しております。また、主な
                      デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                  同左
                      ション取引、スワップ取引等があり、信
                      託財産に属する資産の効率的な運用に資
                      するために行うことができます。当該有
                      価証券及びデリバティブ取引には、性質
                      に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                      性リスク、信用リスク等があります。
    金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                      るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                  同左
                      スク管理活動のモニタリング、指導の一
                      元化を図っております。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                           2021年    2月  1日現在             2022年    2月  1日現在

    貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                  同左
                      ているため、その差額はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      該当事項はありません。                            同左
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
    ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                      理的に算定された価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    （2021年     2月  1日現在）
    売買目的有価証券

                                                      （単位：円）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
    国債証券                                                    △745,859

    地方債証券                                                    △353,760

              合計                                         △1,099,619

    （2022年     2月  1日現在）

    売買目的有価証券

                                                      （単位：円）

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    国債証券                                                   △1,072,096

    地方債証券                                                    △189,168

              合計                                         △1,261,264

    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで

      に対応する金額であります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    　　該当事項はありません。
    （１口当たり情報）

              2021年    2月  1日現在                      2022年    2月  1日現在

    1口当たり純資産額                        1.278円    1口当たり純資産額                        1.274円
    (1千口当たり純資産額)                       (1,278円)     (1千口当たり純資産額)                       (1,274円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種類                銘柄                券面総額           評価額        備考

    国債証券        第１３４回利付国債（５年）                             30,000,000            30,056,804
            第３５３回利付国債（１０年）                             40,000,000            40,178,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第３５５回利付国債（１０年）                             40,000,000            40,146,800
            第３５７回利付国債（１０年）                             40,000,000            40,094,000
            第３５９回利付国債（１０年）                             40,000,000            40,033,200
            第３６１回利付国債（１０年）                             20,000,000            19,964,800
    国債証券     合計                               210,000,000            210,474,004
    地方債証券        第７１８回東京都公募公債                             10,000,000            10,067,200
            平成２４年度第３回愛知県公募公債（１０年）                             15,000,000            15,042,882
    地方債証券      合計                              25,000,000            25,110,082
                   合計                     235,000,000            235,584,086
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    インデックス　マザーファンド　ＴＯＰＩＸ


    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                 2021年    2月  1日現在         2022年    2月  1日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               981,509,609               111,518,846
        株式                              40,992,862,260               42,196,845,440
        派生商品評価勘定                                4,004,700                   -
        未収入金                                    -             43,314
        未収配当金                                55,032,124               63,025,784
                                            -           5,490,000
        前払金
                                      42,033,408,693               42,376,923,384
        流動資産合計
                                      42,033,408,693               42,376,923,384
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                    -           5,763,300
        前受金                                2,208,000                   -
        未払金                               817,164,014                11,349,260
        未払解約金                               113,183,506                47,000,000
                                           219                29
        未払利息
                                       932,555,739                64,112,589
        流動負債合計
                                       932,555,739                64,112,589
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              17,381,724,461               16,909,899,311
        剰余金
                                      23,719,128,493               25,402,911,484
          剰余金又は欠損金（△）
                                      41,100,852,954               42,312,810,795
        元本等合計
                                      41,100,852,954               42,312,810,795
       純資産合計
                                 68/177


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 2021年    2月  1日現在         2022年    2月  1日現在
                                      42,033,408,693               42,376,923,384
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                      ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                      直近の日の最終相場）で評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                      値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
                      は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                      価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券
                      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                      由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                      もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                      価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                      デリバティブ取引
      方法
                      個別法に基づき原則として時価で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                    2021年    2月  1日現在        2022年    2月  1日現在

    １.   期首                                 2020年    2月  4日        2021年    2月  2日
       期首元本額                                18,667,515,485円             17,381,724,461円
       期首からの追加設定元本額                                2,059,737,644円             1,944,445,849円
       期首からの一部解約元本額                                3,345,528,668円             2,416,270,999円
       元本の内訳　※
       インデックスファンドＴＳＰ                                9,027,519,254円             8,563,473,897円
       財形株投（一般財形３０）                                  14,175,557円             13,153,427円
       財形株投（一般財形５０）                                  39,876,216円             38,802,117円
       財形株投（年金・住宅財形３０）                                  26,998,468円             28,268,416円
       インデックスファンドＴＯＰＩＸ（日本株式）                                7,727,142,604円             7,742,030,865円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（個人型年金向け）                                 456,908,229円             484,756,519円
       時間分散型バランスファンド（安定指向）２０１６－０                                  25,298,128円             23,980,026円
       ８
       時間分散型バランスファンド（成長指向）２０１６－０                                  13,158,073円                  －円
       ８
       時間分散型バランスファンド（安定指向）２０１６－１                                  9,268,925円             7,938,017円
       １
       時間分散型バランスファンド（成長指向）２０１６－１                                  18,757,161円                  －円
       １
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       時間分散型バランスファンド（安定指向）２０１７－０                                  8,791,308円             7,496,027円
       ２
       時間分散型バランスファンド（成長指向）２０１７－０                                  13,830,538円                  －円
       ２
       　　　　　　計                                17,381,724,461円             16,909,899,311円
    ２.   受益権の総数                                17,381,724,461口             16,909,899,311口
    ３.   担保資産
       デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
       して担保に供している資産は次のとおりであります。
       株式                                 258,387,000円             506,962,000円
    ※  当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    2月  4日            自  2021年    2月  2日

                            至  2021年    2月  1日            至  2022年    2月  1日
    金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                      証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                  同左
                      運用を信託約款に定める「運用の基本方
                      針」に基づき行っております。
    金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
    るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載の有価証券等であり、全て売
                      買目的で保有しております。また、主な
                      デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                  同左
                      ション取引、スワップ取引等があり、信
                      託財産に属する資産の効率的な運用に資
                      するために行うことができます。当該有
                      価証券及びデリバティブ取引には、性質
                      に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                      性リスク、信用リスク等があります。
    金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                      るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                  同左
                      スク管理活動のモニタリング、指導の一
                      元化を図っております。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                           2021年    2月  1日現在             2022年    2月  1日現在

    貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                  同左
                      ているため、その差額はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
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                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                  同左
                      記載しております。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
    ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                      理的に算定された価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    （2021年     2月  1日現在）
    売買目的有価証券

                                                      （単位：円）

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    株式                                                  2,525,860,800

              合計                                        2,525,860,800

    （2022年     2月  1日現在）

    売買目的有価証券

                                                      （単位：円）

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    株式                                                  △764,078,601

              合計                                        △764,078,601

    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで

      に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）
    取引の時価等に関する事項
    (株式関連)
     （2021年     2月  1日現在）

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                                                      （単位：円）
               種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引

                買建          106,032,000              －     110,040,000           4,008,000

            合計              106,032,000              －     110,040,000           4,008,000

     （2022年     2月  1日現在）

                                                      （単位：円）

               種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引

                買建          119,400,000              －     113,640,000          △5,760,000

            合計              119,400,000              －     113,640,000          △5,760,000

    （注）1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

        原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
        又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
        相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

       4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    （関連当事者との取引に関する注記）

    　　該当事項はありません。
    （１口当たり情報）

              2021年    2月  1日現在                      2022年    2月  1日現在

    1口当たり純資産額                        2.3646円    1口当たり純資産額                        2.5023円
    (1万口当たり純資産額)                       (23,646円)     (1万口当たり純資産額)                       (25,023円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

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                                        評価額
              銘柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                           800     3,165.00         2,532,000
    日本水産                         22,300        537.00       11,975,100
    マルハニチロ                          3,500      2,438.00         8,533,000
    雪国まいたけ                          1,700      1,155.00         1,963,500
    カネコ種苗                           600     1,492.00          895,200
    サカタのタネ                          2,600      3,310.00         8,606,000
    ホクト                          1,900      1,956.00         3,716,400
    ホクリヨウ                           400      697.00         278,800
    住石ホールディングス                          4,800       131.00         628,800
    日鉄鉱業                           500     6,330.00         3,165,000
    三井松島ホールディングス                          1,000      1,786.00         1,786,000
    ＩＮＰＥＸ                         88,800       1,115.00        99,012,000
    石油資源開発                          2,600      2,664.00         6,926,400
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          1,000      1,542.00         1,542,000
    ヒノキヤグループ                           500     2,014.00         1,007,000
    ショーボンドホールディングス                          3,200      5,040.00        16,128,000
    ミライト・ホールディングス                          7,100      1,881.00        13,355,100
    タマホーム                          1,400      2,377.00         3,327,800
    サンヨーホームズ                           300      728.00         218,400
    日本アクア                          1,000       658.00         658,000
    ファーストコーポレーション                           500      689.00         344,500
    ベステラ                           500     1,207.00          603,500
    キャンディル                           500      497.00         248,500
    ダイセキ環境ソリューション                           400     1,171.00          468,400
    第一カッター興業                           600     1,404.00          842,400
    安藤・間                         11,100        863.00        9,579,300
    東急建設                          6,700       697.00        4,669,900
    コムシスホールディングス                          7,100      2,724.00        19,340,400
    ビーアールホールディングス                          3,100       358.00        1,109,800
    高松コンストラクショングループ                          1,400      1,955.00         2,737,000
    東建コーポレーション                           600     9,290.00         5,574,000
    ソネック                           300     1,031.00          309,300
    ヤマウラ                          1,200       974.00        1,168,800
    大成建設                         14,800       3,770.00        55,796,000
    大林組                         51,000        915.00       46,665,000
    清水建設                         47,900        764.00       36,595,600
    飛島建設                          1,400      1,035.00         1,449,000
    長谷工コーポレーション                         15,200       1,428.00        21,705,600
    松井建設                          2,000       686.00        1,372,000
    錢高組                           200     4,050.00          810,000
                                 73/177


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    鹿島建設                         37,400       1,362.00        50,938,800
    不動テトラ                          1,100      1,508.00         1,658,800
    大末建設                           600     1,273.00          763,800
    鉄建建設                          1,100      1,812.00         1,993,200
    西松建設                          3,100      3,725.00        11,547,500
    三井住友建設                         11,900        429.00        5,105,100
    大豊建設                           800     3,665.00         2,932,000
    ナカノフドー建設                          1,200       340.00         408,000
    奥村組                          3,000      3,190.00         9,570,000
    東鉄工業                          2,400      2,419.00         5,805,600
    イチケン                           300     1,863.00          558,900
    富士ピー・エス                           700      482.00         337,400
    淺沼組                           600     5,370.00         3,222,000
    戸田建設                         21,100        731.00       15,424,100
    熊谷組                          2,600      2,880.00         7,488,000
    北野建設                           300     2,113.00          633,900
    植木組                           400     1,409.00          563,600
    矢作建設工業                          2,200       746.00        1,641,200
    ピーエス三菱                          1,700       599.00        1,018,300
    日本ハウスホールディングス                          3,700       440.00        1,628,000
    大東建託                          5,200      12,730.00         66,196,000
    新日本建設                          2,100       741.00        1,556,100
    東亜道路工業                           300     4,940.00         1,482,000
    日本道路                           500     8,290.00         4,145,000
    東亜建設工業                          1,300      2,409.00         3,131,700
    日本国土開発                          5,000       524.00        2,620,000
    若築建設                           900     1,652.00         1,486,800
    東洋建設                          5,700       569.00        3,243,300
    五洋建設                         20,300        626.00       12,707,800
    世紀東急工業                          2,500       813.00        2,032,500
    福田組                           600     4,245.00         2,547,000
    住友林業                         13,100       1,968.00        25,780,800
    日本基礎技術                          1,400       592.00         828,800
    巴コーポレーション                          2,400       487.00        1,168,800
    大和ハウス工業                         47,100       3,289.00        154,911,900
    ライト工業                          3,200      1,840.00         5,888,000
    積水ハウス                         55,300       2,282.50        126,222,250
    日特建設                          1,000       645.00         645,000
    北陸電気工事                          1,100       791.00         870,100
    ユアテック                          2,800       676.00        1,892,800
    日本リーテック                          1,100      1,329.00         1,461,900
    四電工                           600     1,583.00          949,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    中電工                          2,200      2,105.00         4,631,000
    関電工                          8,200       843.00        6,912,600
    きんでん                         11,300       1,576.00        17,808,800
    東京エネシス                          1,700       918.00        1,560,600
    トーエネック                           500     3,130.00         1,565,000
    住友電設                          1,300      2,125.00         2,762,500
    日本電設工業                          2,800      1,489.00         4,169,200
    エクシオグループ                          7,600      2,292.00        17,419,200
    新日本空調                          1,400      2,024.00         2,833,600
    九電工                          3,900      2,833.00        11,048,700
    三機工業                          3,300      1,405.00         4,636,500
    日揮ホールディングス                         15,800       1,102.00        17,411,600
    中外炉工業                           600     1,598.00          958,800
    ヤマト                          1,500       690.00        1,035,000
    太平電業                          1,100      2,713.00         2,984,300
    高砂熱学工業                          4,600      1,870.00         8,602,000
    三晃金属工業                           200     2,479.00          495,800
    朝日工業社                           300     2,846.00          853,800
    明星工業                          3,300       706.00        2,329,800
    大氣社                          2,500      2,816.00         7,040,000
    ダイダン                          1,100      2,196.00         2,415,600
    日比谷総合設備                          1,700      1,870.00         3,179,000
    フィル・カンパニー                           300     1,075.00          322,500
    テスホールディングス                          1,100      1,311.00         1,442,100
    インフロニア・ホールディングス                         21,800       1,048.00        22,846,400
    東洋エンジニアリング                          2,300       648.00        1,490,400
    レイズネクスト                          2,300      1,151.00         2,647,300
    ニップン                          4,700      1,662.00         7,811,400
    日清製粉グループ本社                         18,400       1,607.00        29,568,800
    日東富士製粉                           200     3,810.00          762,000
    昭和産業                          1,500      2,684.00         4,026,000
    鳥越製粉                          1,400       645.00         903,000
    中部飼料                          1,800      1,012.00         1,821,600
    フィード・ワン                          2,100       702.00        1,474,200
    東洋精糖                           200     1,034.00          206,800
    日本甜菜製糖                           800     1,694.00         1,355,200
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                          1,400      1,962.00         2,746,800
    塩水港精糖                          2,200       214.00         470,800
    日新製糖                           700     1,729.00         1,210,300
    森永製菓                          3,800      3,635.00        13,813,000
    中村屋                           400     3,365.00         1,346,000
    江崎グリコ                          4,500      3,685.00        16,582,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    名糖産業                           700     1,639.00         1,147,300
    井村屋グループ                          1,000      2,207.00         2,207,000
    不二家                           900     2,247.00         2,022,300
    山崎製パン                         12,300       1,635.00        20,110,500
    第一屋製パン                           400      532.00         212,800
    モロゾフ                           600     2,736.00         1,641,600
    亀田製菓                           900     4,110.00         3,699,000
    寿スピリッツ                          1,600      4,665.00         7,464,000
    カルビー                          7,500      2,529.00        18,967,500
    森永乳業                          3,000      5,540.00        16,620,000
    六甲バター                          1,200      1,485.00         1,782,000
    ヤクルト本社                         12,100       5,910.00        71,511,000
    明治ホールディングス                         10,800       7,130.00        77,004,000
    雪印メグミルク                          3,900      2,016.00         7,862,400
    プリマハム                          2,000      2,506.00         5,012,000
    日本ハム                          6,200      4,335.00        26,877,000
    林兼産業                           500      508.00         254,000
    丸大食品                          1,600      1,529.00         2,446,400
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          1,500      3,535.00         5,302,500
    柿安本店                           600     2,577.00         1,546,200
    伊藤ハム米久ホールディングス                         10,200        670.00        6,834,000
    サッポロホールディングス                          5,600      2,223.00        12,448,800
    アサヒグループホールディングス                         38,400       4,722.00        181,324,800
    キリンホールディングス                         60,100       1,845.00        110,884,500
    宝ホールディングス                         11,100       1,115.00        12,376,500
    オエノンホールディングス                          4,600       335.00        1,541,000
    養命酒製造                           400     1,752.00          700,800
    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール
    ディングス                         11,500       1,348.00        15,502,000
    サントリー食品インターナショナル                         10,900       4,445.00        48,450,500
    ダイドーグループホールディングス                           900     4,735.00         4,261,500
    伊藤園                          5,000      6,180.00        30,900,000
    キーコーヒー                          1,700      2,048.00         3,481,600
    ユニカフェ                           600      943.00         565,800
    ジャパンフーズ                           400     1,201.00          480,400
    日清オイリオグループ                          2,000      3,000.00         6,000,000
    不二製油グループ本社                          3,500      2,297.00         8,039,500
    かどや製油                           200     4,050.00          810,000
    Ｊ－オイルミルズ                          1,500      1,680.00         2,520,000
    キッコーマン                         11,800       8,290.00        97,822,000
    味の素                         36,100       3,189.00        115,122,900
    ブルドックソース                           700     1,993.00         1,395,100
    キユーピー                          8,600      2,337.00        20,098,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ハウス食品グループ本社                          6,100      2,925.00        17,842,500
    カゴメ                          6,200      3,010.00        18,662,000
    焼津水産化学工業                           700      918.00         642,600
    アリアケジャパン                          1,500      6,060.00         9,090,000
    ピエトロ                           200     1,788.00          357,600
    エバラ食品工業                           300     2,802.00          840,600
    やまみ                           100     1,747.00          174,700
    ニチレイ                          7,500      2,627.00        19,702,500
    東洋水産                          7,900      4,520.00        35,708,000
    イートアンドホールディングス                           700     2,285.00         1,599,500
    大冷                           200     1,897.00          379,400
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          1,000       486.00         486,000
    日清食品ホールディングス                          6,400      8,030.00        51,392,000
    永谷園ホールディングス                           800     1,936.00         1,548,800
    一正蒲鉾                           700      777.00         543,900
    フジッコ                          1,500      1,944.00         2,916,000
    ロック・フィールド                          1,800      1,521.00         2,737,800
    日本たばこ産業                         87,600       2,300.50        201,523,800
    ケンコーマヨネーズ                          1,000      1,369.00         1,369,000
    わらべや日洋ホールディングス                          1,100      1,898.00         2,087,800
    なとり                           900     2,001.00         1,800,900
    イフジ産業                           300      907.00         272,100
    ピックルスコーポレーション                           800     1,582.00         1,265,600
    ファーマフーズ                          1,600      1,616.00         2,585,600
    ユーグレナ                          8,400       727.00        6,106,800
    紀文食品                          1,000       906.00         906,000
    ミヨシ油脂                           600     1,127.00          676,200
    理研ビタミン                          1,700      1,670.00         2,839,000
    片倉工業                          1,800      2,296.00         4,132,800
    グンゼ                          1,100      3,935.00         4,328,500
    東洋紡                          6,300      1,269.00         7,994,700
    ユニチカ                          4,700       301.00        1,414,700
    富士紡ホールディングス                           700     3,760.00         2,632,000
    倉敷紡績                          1,300      1,870.00         2,431,000
    シキボウ                           800      909.00         727,200
    日本毛織                          4,700       870.00        4,089,000
    ダイトウボウ                          3,400        89.00        302,600
    トーア紡コーポレーション                           500      411.00         205,500
    ダイドーリミテッド                          2,800       140.00         392,000
    帝国繊維                          1,800      1,987.00         3,576,600
    帝人                         15,000       1,406.00        21,090,000
    東レ                         115,500        652.00       75,306,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    住江織物                           400     1,819.00          727,600
    日本フエルト                           800      443.00         354,400
    日東製網                           200     1,451.00          290,200
    アツギ                          1,300       537.00         698,100
    ダイニック                           600      714.00         428,400
    セーレン                          3,300      2,080.00         6,864,000
    ソトー                           700      824.00         576,800
    東海染工                           200     1,142.00          228,400
    小松マテーレ                          2,600      1,234.00         3,208,400
    ワコールホールディングス                          3,900      1,996.00         7,784,400
    ホギメディカル                          2,100      3,085.00         6,478,500
    クラウディアホールディングス                           600      232.00         139,200
    ＴＳＩホールディングス                          5,300       312.00        1,653,600
    マツオカコーポレーション                           500     1,179.00          589,500
    ワールド                          2,200      1,154.00         2,538,800
    三陽商会                           800      828.00         662,400
    ナイガイ                           800      285.00         228,000
    オンワードホールディングス                          9,800       287.00        2,812,600
    ルックホールディングス                           500     1,260.00          630,000
    ゴールドウイン                          2,900      5,810.00        16,849,000
    デサント                          3,100      3,540.00        10,974,000
    キング                           700      534.00         373,800
    ヤマトインターナショナル                          1,300       288.00         374,400
    特種東海製紙                          1,000      4,080.00         4,080,000
    王子ホールディングス                         66,700        597.00       39,819,900
    日本製紙                          7,700      1,137.00         8,754,900
    三菱製紙                          2,600       310.00         806,000
    北越コーポレーション                         10,500        734.00        7,707,000
    中越パルプ工業                           600      956.00         573,600
    巴川製紙所                           600      806.00         483,600
    大王製紙                          7,700      1,830.00        14,091,000
    阿波製紙                           600      330.00         198,000
    レンゴー                         15,000        849.00       12,735,000
    トーモク                          1,000      1,726.00         1,726,000
    ザ・パック                          1,200      2,674.00         3,208,800
    北の達人コーポレーション                          5,800       232.00        1,345,600
    クラレ                         23,400       1,003.00        23,470,200
    旭化成                         105,700       1,086.00        114,790,200
    共和レザー                          1,000       667.00         667,000
    昭和電工                         13,900       2,379.00        33,068,100
    住友化学                         117,300        566.00       66,391,800
    住友精化                           700     3,035.00         2,124,500
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日産化学                          8,700      6,130.00        53,331,000
    ラサ工業                           600     1,568.00          940,800
    クレハ                          1,300      8,520.00        11,076,000
    多木化学                           600     5,210.00         3,126,000
    テイカ                          1,200      1,298.00         1,557,600
    石原産業                          2,700      1,120.00         3,024,000
    片倉コープアグリ                           300     1,145.00          343,500
    日本曹達                          2,000      3,260.00         6,520,000
    東ソー                         23,000       1,753.00        40,319,000
    トクヤマ                          5,100      1,810.00         9,231,000
    セントラル硝子                          2,600      2,094.00         5,444,400
    東亞合成                          8,900      1,113.00         9,905,700
    大阪ソーダ                          1,500      3,030.00         4,545,000
    関東電化工業                          3,600      1,072.00         3,859,200
    デンカ                          5,800      3,965.00        22,997,000
    信越化学工業                         27,400      19,110.00        523,614,000
    日本カーバイド工業                           600     1,371.00          822,600
    堺化学工業                          1,200      2,007.00         2,408,400
    第一稀元素化学工業                          1,500      1,077.00         1,615,500
    エア・ウォーター                         15,100       1,712.00        25,851,200
    日本酸素ホールディングス                         15,300       2,215.00        33,889,500
    日本化学工業                           500     2,618.00         1,309,000
    東邦アセチレン                           300     1,257.00          377,100
    日本パーカライジング                          7,900      1,037.00         8,192,300
    高圧ガス工業                          2,500       736.00        1,840,000
    四国化成工業                          2,100      1,397.00         2,933,700
    戸田工業                           400     3,380.00         1,352,000
    ステラ　ケミファ                           800     2,467.00         1,973,600
    保土谷化学工業                           500     5,260.00         2,630,000
    日本触媒                          2,700      5,300.00        14,310,000
    大日精化工業                          1,300      2,260.00         2,938,000
    カネカ                          4,100      3,660.00        15,006,000
    三菱瓦斯化学                         14,800       2,113.00        31,272,400
    三井化学                         14,500       2,969.00        43,050,500
    ＪＳＲ                         14,900       3,650.00        54,385,000
    東京応化工業                          2,600      6,600.00        17,160,000
    大阪有機化学工業                          1,400      3,100.00         4,340,000
    三菱ケミカルホールディングス                         106,700        880.20       93,917,340
    ＫＨネオケム                          2,600      2,878.00         7,482,800
    ダイセル                         23,100        832.00       19,219,200
    住友ベークライト                          2,500      5,450.00        13,625,000
    積水化学工業                         33,300       1,858.00        61,871,400
                                 79/177


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本ゼオン                         14,400       1,286.00        18,518,400
    アイカ工業                          4,400      3,150.00        13,860,000
    宇部興産                          7,500      2,026.00        15,195,000
    積水樹脂                          2,400      2,023.00         4,855,200
    タキロンシーアイ                          3,400       546.00        1,856,400
    旭有機材                           900     1,973.00         1,775,700
    ニチバン                           900     1,734.00         1,560,600
    リケンテクノス                          3,800       460.00        1,748,000
    大倉工業                           800     1,966.00         1,572,800
    積水化成品工業                          2,000       455.00         910,000
    群栄化学工業                           400     3,475.00         1,390,000
    タイガースポリマー                           900      431.00         387,900
    ミライアル                           500     1,550.00          775,000
    ダイキアクシス                           700      690.00         483,000
    ダイキョーニシカワ                          3,400       589.00        2,002,600
    竹本容器                           700      766.00         536,200
    森六ホールディングス                           900     1,909.00         1,718,100
    恵和                           500     5,120.00         2,560,000
    日本化薬                         12,500       1,126.00        14,075,000
    カーリットホールディングス                          1,700       673.00        1,144,100
    日本精化                          1,300      2,068.00         2,688,400
    扶桑化学工業                          1,400      4,765.00         6,671,000
    トリケミカル研究所                          1,700      3,140.00         5,338,000
    ＡＤＥＫＡ                          7,300      2,446.00        17,855,800
    日油                          5,400      5,230.00        28,242,000
    新日本理化                          2,900       245.00         710,500
    ハリマ化成グループ                          1,200       808.00         969,600
    花王                         36,000       5,729.00        206,244,000
    第一工業製薬                           600     2,942.00         1,765,200
    石原ケミカル                           800     1,249.00          999,200
    日華化学                           600      776.00         465,600
    ニイタカ                           300     2,175.00          652,500
    三洋化成工業                          1,000      5,170.00         5,170,000
    有機合成薬品工業                          1,200       269.00         322,800
    大日本塗料                          1,900       800.00        1,520,000
    日本ペイントホールディングス                         60,000        891.00       53,460,000
    関西ペイント                         16,500       2,331.00        38,461,500
    神東塗料                          1,400       154.00         215,600
    中国塗料                          3,800       873.00        3,317,400
    日本特殊塗料                          1,200       826.00         991,200
    藤倉化成                          2,000       482.00         964,000
    太陽ホールディングス                          2,300      3,300.00         7,590,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＤＩＣ                          6,700      2,892.00        19,376,400
    サカタインクス                          3,200       950.00        3,040,000
    東洋インキＳＣホールディングス                          3,300      1,886.00         6,223,800
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          1,200       788.00         945,600
    富士フイルムホールディングス                         28,600       7,658.00        219,018,800
    資生堂                         30,300       5,859.00        177,527,700
    ライオン                         19,700       1,517.00        29,884,900
    高砂香料工業                          1,100      2,781.00         3,059,100
    マンダム                          3,400      1,354.00         4,603,600
    ミルボン                          2,000      5,360.00        10,720,000
    ファンケル                          6,600      2,967.00        19,582,200
    コーセー                          3,100      10,900.00         33,790,000
    コタ                          1,000      1,578.00         1,578,000
    シーボン                           300     1,745.00          523,500
    ポーラ・オルビスホールディングス                          6,900      1,720.00        11,868,000
    ノエビアホールディングス                          1,400      5,180.00         7,252,000
    アジュバンホールディングス                           400     1,067.00          426,800
    新日本製薬                           500     1,091.00          545,500
    エステー                          1,100      1,523.00         1,675,300
    アグロ　カネショウ                           500     1,239.00          619,500
    コニシ                          2,600      1,615.00         4,199,000
    長谷川香料                          2,800      2,506.00         7,016,800
    星光ＰＭＣ                           900      646.00         581,400
    小林製薬                          4,500      8,820.00        39,690,000
    荒川化学工業                          1,300      1,171.00         1,522,300
    メック                          1,200      3,245.00         3,894,000
    日本高純度化学                           400     2,533.00         1,013,200
    タカラバイオ                          4,300      2,284.00         9,821,200
    ＪＣＵ                          1,800      4,920.00         8,856,000
    新田ゼラチン                          1,100       647.00         711,700
    ＯＡＴアグリオ                           400     1,900.00          760,000
    デクセリアルズ                          4,200      3,125.00        13,125,000
    アース製薬                          1,300      5,840.00         7,592,000
    北興化学工業                          1,500       778.00        1,167,000
    大成ラミック                           600     2,702.00         1,621,200
    クミアイ化学工業                          6,000       784.00        4,704,000
    日本農薬                          2,900       513.00        1,487,700
    アキレス                          1,000      1,225.00         1,225,000
    有沢製作所                          2,500       976.00        2,440,000
    日東電工                          9,900      8,690.00        86,031,000
    レック                          2,200       913.00        2,008,600
    三光合成                          1,900       354.00         672,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    きもと                          3,000       210.00         630,000
    藤森工業                          1,500      4,060.00         6,090,000
    前澤化成工業                          1,000      1,238.00         1,238,000
    未来工業                           600     1,525.00          915,000
    ウェーブロックホールディングス                           600      706.00         423,600
    ＪＳＰ                          1,000      1,540.00         1,540,000
    エフピコ                          3,000      3,350.00        10,050,000
    天馬                          1,300      2,505.00         3,256,500
    信越ポリマー                          3,000      1,087.00         3,261,000
    東リ                          3,700       214.00         791,800
    ニフコ                          5,400      3,295.00        17,793,000
    バルカー                          1,400      2,495.00         3,493,000
    ユニ・チャーム                         31,400       4,474.00        140,483,600
    ショーエイコーポレーション                           500      651.00         325,500
    協和キリン                         19,100       2,854.00        54,511,400
    武田薬品工業                         128,000       3,305.00        423,040,000
    アステラス製薬                         141,100       1,861.50        262,657,650
    大日本住友製薬                         10,100       1,175.00        11,867,500
    塩野義製薬                         20,500       7,091.00        145,365,500
    わかもと製薬                          2,100       299.00         627,900
    日本新薬                          4,300      7,490.00        32,207,000
    中外製薬                         50,900       3,718.00        189,246,200
    科研製薬                          2,500      4,145.00        10,362,500
    エーザイ                         19,500       5,739.00        111,910,500
    ロート製薬                          8,300      3,165.00        26,269,500
    小野薬品工業                         37,400       2,768.00        103,523,200
    久光製薬                          4,300      3,505.00        15,071,500
    持田製薬                          2,000      3,650.00         7,300,000
    参天製薬                         30,300       1,287.00        38,996,100
    扶桑薬品工業                           600     2,091.00         1,254,600
    日本ケミファ                           200     2,010.00          402,000
    ツムラ                          5,000      3,215.00        16,075,000
    日医工                          5,200       728.00        3,785,600
    キッセイ薬品工業                          2,800      2,343.00         6,560,400
    生化学工業                          2,900       927.00        2,688,300
    栄研化学                          2,900      1,686.00         4,889,400
    日水製薬                           600      969.00         581,400
    鳥居薬品                           900     2,839.00         2,555,100
    ＪＣＲファーマ                          4,600      1,973.00         9,075,800
    東和薬品                          2,400      2,828.00         6,787,200
    富士製薬工業                          1,000       986.00         986,000
    ゼリア新薬工業                          3,000      1,902.00         5,706,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第一三共                         127,900       2,462.00        314,889,800
    キョーリン製薬ホールディングス                          3,200      1,816.00         5,811,200
    大幸薬品                          2,500       616.00        1,540,000
    ダイト                          1,100      2,803.00         3,083,300
    大塚ホールディングス                         33,800       3,904.00        131,955,200
    大正製薬ホールディングス                          3,900      5,460.00        21,294,000
    ペプチドリーム                          8,600      2,048.00        17,612,800
    あすか製薬ホールディングス                          1,900       974.00        1,850,600
    サワイグループホールディングス                          3,600      4,300.00        15,480,000
    日本コークス工業                         14,200        129.00        1,831,800
    ニチレキ                          2,100      1,270.00         2,667,000
    ユシロ化学工業                           800     1,093.00          874,400
    ビーピー・カストロール                           500     1,305.00          652,500
    富士石油                          4,700       244.00        1,146,800
    ＭＯＲＥＳＣＯ                           600     1,148.00          688,800
    出光興産                         18,100       2,919.00        52,833,900
    ＥＮＥＯＳホールディングス                         244,500        451.90       110,489,550
    コスモエネルギーホールディングス                          4,700      2,269.00        10,664,300
    横浜ゴム                          9,400      1,666.00        15,660,400
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          8,600      1,595.00        13,717,000
    ブリヂストン                         46,900       4,972.00        233,186,800
    住友ゴム工業                         14,700       1,158.00        17,022,600
    藤倉コンポジット                          1,400       806.00        1,128,400
    オカモト                          1,000      4,125.00         4,125,000
    フコク                           800     1,013.00          810,400
    ニッタ                          1,700      2,827.00         4,805,900
    住友理工                          3,200       600.00        1,920,000
    三ツ星ベルト                          2,000      2,084.00         4,168,000
    バンドー化学                          2,600       864.00        2,246,400
    日東紡績                          2,400      2,666.00         6,398,400
    ＡＧＣ                         14,900       5,080.00        75,692,000
    日本板硝子                          8,000       486.00        3,888,000
    石塚硝子                           300     2,002.00          600,600
    日本山村硝子                           700      758.00         530,600
    日本電気硝子                          6,500      2,795.00        18,167,500
    オハラ                           700     1,077.00          753,900
    住友大阪セメント                          3,000      3,480.00        10,440,000
    太平洋セメント                          9,200      2,254.00        20,736,800
    日本ヒューム                          1,500       694.00        1,041,000
    日本コンクリート工業                          3,200       279.00         892,800
    三谷セキサン                           800     6,390.00         5,112,000
    アジアパイルホールディングス                          2,500       432.00        1,080,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東海カーボン                         13,700       1,183.00        16,207,100
    日本カーボン                           800     3,940.00         3,152,000
    東洋炭素                          1,100      2,957.00         3,252,700
    ノリタケカンパニーリミテド                           900     4,580.00         4,122,000
    ＴＯＴＯ                         11,600       4,695.00        54,462,000
    日本碍子                         17,600       1,822.00        32,067,200
    日本特殊陶業                         12,400       2,080.00        25,792,000
    ダントーホールディングス                          1,300       257.00         334,100
    ＭＡＲＵＷＡ                           600     14,300.00         8,580,000
    品川リフラクトリーズ                           400     3,795.00         1,518,000
    黒崎播磨                           300     4,395.00         1,318,500
    ヨータイ                          1,000      1,268.00         1,268,000
    イソライト工業                           800     1,197.00          957,600
    東京窯業                          1,900       301.00         571,900
    ニッカトー                           800      672.00         537,600
    フジミインコーポレーテッド                          1,300      6,890.00         8,957,000
    クニミネ工業                           500     1,016.00          508,000
    エーアンドエーマテリアル                           200      898.00         179,600
    ニチアス                          3,800      2,571.00         9,769,800
    ニチハ                          2,200      2,650.00         5,830,000
    日本製鉄                         72,100       1,833.50        132,195,350
    神戸製鋼所                         30,100        539.00       16,223,900
    合同製鐵                           800     1,265.00         1,012,000
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         43,500       1,445.00        62,857,500
    東京製鐵                          5,500      1,105.00         6,077,500
    共英製鋼                          1,800      1,572.00         2,829,600
    大和工業                          3,100      3,510.00        10,881,000
    東京鐵鋼                           700     1,305.00          913,500
    大阪製鐵                           800     1,148.00          918,400
    淀川製鋼所                          2,100      2,418.00         5,077,800
    丸一鋼管                          5,700      2,525.00        14,392,500
    モリ工業                           500     2,523.00         1,261,500
    大同特殊鋼                          2,600      4,255.00        11,063,000
    日本高周波鋼業                           800      339.00         271,200
    日本冶金工業                          1,200      2,315.00         2,778,000
    山陽特殊製鋼                          1,700      2,083.00         3,541,100
    愛知製鋼                           900     2,524.00         2,271,600
    日立金属                         17,400       2,086.00        36,296,400
    日本金属                           500     1,000.00          500,000
    大平洋金属                          1,000      2,523.00         2,523,000
    新日本電工                         10,600        311.00        3,296,600
    栗本鐵工所                           700     1,544.00         1,080,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    虹技                           300      939.00         281,700
    日本鋳鉄管                           200     1,003.00          200,600
    三菱製鋼                          1,100      1,011.00         1,112,100
    日亜鋼業                          2,000       270.00         540,000
    日本精線                           300     4,360.00         1,308,000
    エンビプロ・ホールディングス                           500     1,537.00          768,500
    シンニッタン                          1,900       222.00         421,800
    新家工業                           500     1,650.00          825,000
    大紀アルミニウム工業所                          2,500      1,415.00         3,537,500
    日本軽金属ホールディングス                          4,100      1,709.00         7,006,900
    三井金属鉱業                          4,400      3,160.00        13,904,000
    東邦亜鉛                           900     2,352.00         2,116,800
    三菱マテリアル                         10,700       1,997.00        21,367,900
    住友金属鉱山                         20,600       5,157.00        106,234,200
    ＤＯＷＡホールディングス                          4,400      4,880.00        21,472,000
    古河機械金属                          2,600      1,268.00         3,296,800
    エス・サイエンス                         11,600        23.00        266,800
    大阪チタニウムテクノロジーズ                          2,100       802.00        1,684,200
    東邦チタニウム                          3,000       890.00        2,670,000
    ＵＡＣＪ                          2,500      2,581.00         6,452,500
    ＣＫサンエツ                           300     3,930.00         1,179,000
    古河電気工業                          5,000      2,351.00        11,755,000
    住友電気工業                         60,100       1,495.00        89,849,500
    フジクラ                         18,100        611.00       11,059,100
    昭和電線ホールディングス                          1,400      1,761.00         2,465,400
    タツタ電線                          2,900       451.00        1,307,900
    カナレ電気                           300     1,507.00          452,100
    平河ヒューテック                          1,000      1,105.00         1,105,000
    リョービ                          2,100      1,064.00         2,234,400
    アーレスティ                          1,900       371.00         704,900
    アサヒホールディングス                          6,400      2,165.00        13,856,000
    稲葉製作所                          1,000      1,281.00         1,281,000
    宮地エンジニアリンググループ                           500     3,190.00         1,595,000
    トーカロ                          4,100      1,314.00         5,387,400
    アルファＣｏ                           700     1,081.00          756,700
    ＳＵＭＣＯ                         24,800       2,093.00        51,906,400
    川田テクノロジーズ                           300     3,840.00         1,152,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           500     5,780.00         2,890,000
    ジェイテックコーポレーション                           200     1,576.00          315,200
    信和                          1,100       818.00         899,800
    東洋製罐グループホールディングス                         10,200       1,376.00        14,035,200
    ホッカンホールディングス                           900     1,406.00         1,265,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    コロナ                           800      881.00         704,800
    横河ブリッジホールディングス                          2,700      2,043.00         5,516,100
    駒井ハルテック                           300     2,346.00          703,800
    高田機工                           100     2,871.00          287,100
    三和ホールディングス                         15,200       1,200.00        18,240,000
    文化シヤッター                          5,100      1,020.00         5,202,000
    三協立山                          2,100       612.00        1,285,200
    アルインコ                          1,200       948.00        1,137,600
    東洋シヤッター                           400      561.00         224,400
    ＬＩＸＩＬ                         25,400       2,538.00        64,465,200
    日本フイルコン                          1,200       501.00         601,200
    ノーリツ                          3,100      1,684.00         5,220,400
    長府製作所                          1,600      1,918.00         3,068,800
    リンナイ                          3,000      10,170.00         30,510,000
    ダイニチ工業                           800      681.00         544,800
    日東精工                          2,100       520.00        1,092,000
    三洋工業                           100     1,836.00          183,600
    岡部                          3,100       732.00        2,269,200
    ジーテクト                          1,900      1,347.00         2,559,300
    東プレ                          3,000      1,195.00         3,585,000
    高周波熱錬                          2,900       589.00        1,708,100
    東京製綱                          1,100       854.00         939,400
    サンコール                          1,500       560.00         840,000
    モリテック　スチール                          1,400       316.00         442,400
    パイオラックス                          2,300      1,758.00         4,043,400
    エイチワン                          1,600       639.00        1,022,400
    日本発條                         14,800        892.00       13,201,600
    中央発條                           800      770.00         616,000
    アドバネクス                           300     1,529.00          458,700
    立川ブラインド工業                           700     1,072.00          750,400
    三益半導体工業                          1,200      2,420.00         2,904,000
    日本ドライケミカル                           400     1,760.00          704,000
    日本製鋼所                          4,900      3,675.00        18,007,500
    三浦工業                          6,900      3,345.00        23,080,500
    タクマ                          5,400      1,424.00         7,689,600
    ツガミ                          3,600      1,325.00         4,770,000
    オークマ                          1,900      4,765.00         9,053,500
    芝浦機械                          1,800      2,956.00         5,320,800
    アマダ                         25,300       1,099.00        27,804,700
    アイダエンジニアリング                          4,200      1,029.00         4,321,800
    滝澤鉄工所                           600     1,170.00          702,000
    ＦＵＪＩ                          7,400      2,585.00        19,129,000
                                 86/177


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    牧野フライス製作所                          1,800      3,605.00         6,489,000
    オーエスジー                          7,500      1,967.00        14,752,500
    ダイジェット工業                           300      988.00         296,400
    旭ダイヤモンド工業                          4,400       595.00        2,618,000
    ＤＭＧ森精機                          9,600      1,718.00        16,492,800
    ソディック                          3,700       781.00        2,889,700
    ディスコ                          2,400      32,050.00         76,920,000
    日東工器                           900     1,637.00         1,473,300
    日進工具                          1,300      1,387.00         1,803,100
    パンチ工業                          1,400       480.00         672,000
    冨士ダイス                           800      617.00         493,600
    豊和工業                           900      781.00         702,900
    ＯＫＫ                           600      994.00         596,400
    東洋機械金属                          1,100       553.00         608,300
    津田駒工業                           400      579.00         231,600
    島精機製作所                          2,400      1,740.00         4,176,000
    オプトラン                          2,000      2,334.00         4,668,000
    ＮＣホールディングス                           500     1,637.00          818,500
    イワキポンプ                          1,000       985.00         985,000
    フリュー                          1,500      1,260.00         1,890,000
    ヤマシンフィルタ                          3,400       403.00        1,370,200
    日阪製作所                          1,900       820.00        1,558,000
    やまびこ                          3,100      1,046.00         3,242,600
    野村マイクロ・サイエンス                           400     4,245.00         1,698,000
    平田機工                           800     5,780.00         4,624,000
    ペガサスミシン製造                          1,700       519.00         882,300
    マルマエ                           700     2,476.00         1,733,200
    タツモ                           800     1,365.00         1,092,000
    ナブテスコ                          9,200      3,575.00        32,890,000
    三井海洋開発                          1,800      1,140.00         2,052,000
    レオン自動機                          1,800      1,015.00         1,827,000
    ＳＭＣ                          4,800      64,100.00        307,680,000
    ホソカワミクロン                          1,100      2,851.00         3,136,100
    ユニオンツール                           600     3,645.00         2,187,000
    オイレス工業                          2,200      1,584.00         3,484,800
    日精エー・エス・ビー機械                           600     2,958.00         1,774,800
    サトーホールディングス                          2,200      2,027.00         4,459,400
    技研製作所                          1,400      3,920.00         5,488,000
    日本エアーテック                           700     1,090.00          763,000
    カワタ                           600     1,009.00          605,400
    日精樹脂工業                          1,100      1,007.00         1,107,700
    オカダアイヨン                           600     1,427.00          856,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ワイエイシイホールディングス                           700     1,113.00          779,100
    小松製作所                         73,800       2,739.00        202,138,200
    住友重機械工業                          9,300      2,845.00        26,458,500
    日立建機                          6,500      2,927.00        19,025,500
    日工                          2,100       610.00        1,281,000
    巴工業                           700     2,176.00         1,523,200
    井関農機                          1,600      1,290.00         2,064,000
    ＴＯＷＡ                          1,400      2,548.00         3,567,200
    丸山製作所                           300     1,502.00          450,600
    北川鉄工所                           700     1,355.00          948,500
    ローツェ                           800     10,940.00         8,752,000
    タカキタ                           600      608.00         364,800
    クボタ                         78,900       2,396.00        189,044,400
    荏原実業                           800     2,158.00         1,726,400
    三菱化工機                           500     2,050.00         1,025,000
    月島機械                          2,900      1,078.00         3,126,200
    帝国電機製作所                          1,100      1,286.00         1,414,600
    新東工業                          3,500       685.00        2,397,500
    澁谷工業                          1,400      2,524.00         3,533,600
    アイチ　コーポレーション                          2,300       800.00        1,840,000
    小森コーポレーション                          4,200       695.00        2,919,000
    鶴見製作所                          1,300      1,712.00         2,225,600
    住友精密工業                           300     1,804.00          541,200
    日本ギア工業                           600      256.00         153,600
    酒井重工業                           300     2,679.00          803,700
    荏原製作所                          6,800      5,630.00        38,284,000
    石井鐵工所                           200     2,994.00          598,800
    酉島製作所                          1,400       909.00        1,272,600
    北越工業                          1,600       894.00        1,430,400
    ダイキン工業                         20,700      23,885.00        494,419,500
    オルガノ                           500     8,270.00         4,135,000
    トーヨーカネツ                           600     2,525.00         1,515,000
    栗田工業                          8,800      4,845.00        42,636,000
    椿本チエイン                          2,100      3,120.00         6,552,000
    大同工業                           800      890.00         712,000
    木村化工機                          1,400       736.00        1,030,400
    アネスト岩田                          2,600       786.00        2,043,600
    ダイフク                          8,900      7,940.00        70,666,000
    サムコ                           400     2,240.00          896,000
    加藤製作所                           900      811.00         729,900
    油研工業                           300     1,710.00          513,000
    タダノ                          8,500       953.00        8,100,500
                                 88/177


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    フジテック                          6,000      2,703.00        16,218,000
    ＣＫＤ                          4,800      2,100.00        10,080,000
    キトー                          1,400      1,680.00         2,352,000
    平和                          4,600      1,840.00         8,464,000
    理想科学工業                          1,400      2,066.00         2,892,400
    ＳＡＮＫＹＯ                          3,500      3,015.00        10,552,500
    日本金銭機械                          1,900       637.00        1,210,300
    マースグループホールディングス                          1,000      1,622.00         1,622,000
    フクシマガリレイ                          1,100      4,155.00         4,570,500
    オーイズミ                           800      383.00         306,400
    ダイコク電機                           800     1,207.00          965,600
    竹内製作所                          2,500      2,787.00         6,967,500
    アマノ                          4,300      2,305.00         9,911,500
    ＪＵＫＩ                          2,400       742.00        1,780,800
    サンデン                          2,800       188.00         526,400
    ジャノメ                          1,400       721.00        1,009,400
    マックス                          2,100      1,789.00         3,756,900
    グローリー                          4,200      2,170.00         9,114,000
    新晃工業                          1,500      1,811.00         2,716,500
    大和冷機工業                          2,300      1,119.00         2,573,700
    セガサミーホールディングス                         16,200       1,940.00        31,428,000
    日本ピストンリング                           700     1,281.00          896,700
    リケン                           700     2,567.00         1,796,900
    ＴＰＲ                          2,200      1,425.00         3,135,000
    ツバキ・ナカシマ                          3,600      1,390.00         5,004,000
    ホシザキ                          4,800      8,420.00        40,416,000
    大豊工業                          1,300       725.00         942,500
    日本精工                         30,700        694.00       21,305,800
    ＮＴＮ                         35,600        213.00        7,582,800
    ジェイテクト                         15,600        968.00       15,100,800
    不二越                          1,400      4,160.00         5,824,000
    日本トムソン                          4,500       604.00        2,718,000
    ＴＨＫ                          9,200      2,853.00        26,247,600
    ユーシン精機                          1,300       693.00         900,900
    前澤給装工業                          1,200       972.00        1,166,400
    イーグル工業                          2,100      1,087.00         2,282,700
    前澤工業                          1,000       650.00         650,000
    日本ピラー工業                          1,700      3,365.00         5,720,500
    キッツ                          5,500       660.00        3,630,000
    マキタ                         19,800       3,999.00        79,180,200
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          6,100       347.00        2,116,700
    日立造船                         13,900        742.00       10,313,800
                                 89/177


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三菱重工業                         25,600       3,021.00        77,337,600
    ＩＨＩ                         10,200       2,254.00        22,990,800
    スター精密                          2,500      1,434.00         3,585,000
    日清紡ホールディングス                         10,000        973.00        9,730,000
    イビデン                          8,600      6,220.00        53,492,000
    コニカミノルタ                         35,800        476.00       17,040,800
    ブラザー工業                         19,900       2,060.00        40,994,000
    ミネベアミツミ                         28,100       2,823.00        79,326,300
    日立製作所                         78,300       5,802.00        454,296,600
    東芝                         28,500       4,779.00        136,201,500
    三菱電機                         162,700       1,440.50        234,369,350
    富士電機                          9,800      6,090.00        59,682,000
    東洋電機製造                           600      958.00         574,800
    安川電機                         17,500       4,790.00        83,825,000
    シンフォニアテクノロジー                          2,000      1,198.00         2,396,000
    明電舎                          2,800      2,573.00         7,204,400
    オリジン                           400     1,233.00          493,200
    山洋電気                           700     5,280.00         3,696,000
    デンヨー                          1,400      1,665.00         2,331,000
    ＰＨＣホールディングス                          1,900      1,592.00         3,024,800
    東芝テック                          1,800      4,295.00         7,731,000
    芝浦メカトロニクス                           300     8,530.00         2,559,000
    マブチモーター                          3,800      3,575.00        13,585,000
    日本電産                         42,200      10,020.00        422,844,000
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                           900      383.00         344,700
    トレックス・セミコンダクター                           800     2,656.00         2,124,800
    東光高岳                           900     1,430.00         1,287,000
    ダイヘン                          1,800      4,160.00         7,488,000
    ヤーマン                          2,700       908.00        2,451,600
    ＪＶＣケンウッド                         14,500        175.00        2,537,500
    ミマキエンジニアリング                          1,500       784.00        1,176,000
    Ｉ－ＰＥＸ                           800     1,706.00         1,364,800
    日新電機                          3,800      1,453.00         5,521,400
    大崎電気工業                          3,000       459.00        1,377,000
    オムロン                         13,600       8,506.00        115,681,600
    日東工業                          2,100      1,542.00         3,238,200
    ＩＤＥＣ                          2,000      2,421.00         4,842,000
    正興電機製作所                           500     1,000.00          500,000
    不二電機工業                           400     1,093.00          437,200
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          5,300      2,432.00        12,889,600
    サクサホールディングス                           400     1,295.00          518,000
    メルコホールディングス                           400     3,650.00         1,460,000
                                 90/177


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    テクノメディカ                           400     1,606.00          642,400
    ダイヤモンドエレクトリックホールディング
    ス                           500     1,051.00          525,500
    日本電気                         20,700       4,940.00        102,258,000
    富士通                         14,700      14,660.00        215,502,000
    沖電気工業                          6,600       881.00        5,814,600
    岩崎通信機                           600      824.00         494,400
    電気興業                           900     2,300.00         2,070,000
    サンケン電気                          1,500      4,970.00         7,455,000
    ナカヨ                           200     1,138.00          227,600
    アイホン                          1,000      2,125.00         2,125,000
    ルネサスエレクトロニクス                         88,300       1,292.00        114,083,600
    セイコーエプソン                         20,300       1,778.00        36,093,400
    ワコム                         12,600        888.00       11,188,800
    アルバック                          3,200      5,820.00        18,624,000
    アクセル                           700     1,132.00          792,400
    ＥＩＺＯ                          1,300      3,645.00         4,738,500
    日本信号                          4,000       891.00        3,564,000
    京三製作所                          3,600       418.00        1,504,800
    能美防災                          2,100      2,063.00         4,332,300
    ホーチキ                          1,200      1,187.00         1,424,400
    星和電機                           800      571.00         456,800
    エレコム                          3,700      1,381.00         5,109,700
    パナソニック                         173,700       1,256.50        218,254,050
    シャープ                         18,700       1,265.00        23,655,500
    アンリツ                         10,500       1,617.00        16,978,500
    富士通ゼネラル                          4,500      2,308.00        10,386,000
                                                    代用有価証券
    ソニーグループ                         102,000       12,770.00       1,302,540,000          30,000株
    ＴＤＫ                         23,600       4,560.00        107,616,000
    帝国通信工業                           800     1,332.00         1,065,600
    タムラ製作所                          6,500       640.00        4,160,000
    アルプスアルパイン                         14,500       1,263.00        18,313,500
    池上通信機                           600      647.00         388,200
    鈴木                           800      849.00         679,200
    メイコー                          1,300      3,890.00         5,057,000
    日本トリム                           400     3,030.00         1,212,000
    ローランド　ディー．ジー．                          1,000      2,663.00         2,663,000
    フォスター電機                          1,800       742.00        1,335,600
    ＳＭＫ                           500     2,160.00         1,080,000
    ヨコオ                          1,200      2,609.00         3,130,800
    ホシデン                          4,000      1,158.00         4,632,000
    ヒロセ電機                          2,500      17,040.00         42,600,000
                                 91/177


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本航空電子工業                          3,800      1,817.00         6,904,600
    ＴＯＡ                          1,800       783.00        1,409,400
    マクセル                          3,300      1,247.00         4,115,100
    古野電気                          2,000      1,011.00         2,022,000
    ユニデンホールディングス                           400     3,365.00         1,346,000
    スミダコーポレーション                          1,600       980.00        1,568,000
    アイコム                           600     2,350.00         1,410,000
    リオン                           700     2,289.00         1,602,300
    本多通信工業                          1,600       451.00         721,600
    横河電機                         16,300       1,880.00        30,644,000
    新電元工業                           700     3,375.00         2,362,500
    アズビル                          9,500      4,505.00        42,797,500
    東亜ディーケーケー                           800      896.00         716,800
    日本光電工業                          6,700      3,030.00        20,301,000
    チノー                           600     1,630.00          978,000
    共和電業                          1,500       381.00         571,500
    日本電子材料                           800     2,520.00         2,016,000
    堀場製作所                          3,000      6,120.00        18,360,000
    アドバンテスト                         12,100       9,750.00        117,975,000
    小野測器                           800      483.00         386,400
    エスペック                          1,300      2,034.00         2,644,200
    キーエンス                         14,700      59,410.00        873,327,000
    日置電機                           800     6,430.00         5,144,000
    シスメックス                         13,800      10,695.00        147,591,000
    日本マイクロニクス                          2,800      1,558.00         4,362,400
    メガチップス                          1,500      4,200.00         6,300,000
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           700     3,285.00         2,299,500
    澤藤電機                           200     1,492.00          298,400
    原田工業                           900      968.00         871,200
    コーセル                          1,800       807.00        1,452,600
    イリソ電子工業                          1,400      4,480.00         6,272,000
    オプテックスグループ                          2,700      1,503.00         4,058,100
    千代田インテグレ                           700     1,831.00         1,281,700
    アイ・オー・データ機器                           500      779.00         389,500
    レーザーテック                          7,200      23,265.00        167,508,000
    スタンレー電気                         11,300       2,619.00        29,594,700
    岩崎電気                           600     2,305.00         1,383,000
    ウシオ電機                          8,400      1,756.00        14,750,400
    岡谷電機産業                          1,500       314.00         471,000
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                          1,700       296.00         503,200
    エノモト                           500     1,712.00          856,000
    日本セラミック                          1,600      2,415.00         3,864,000
                                 92/177


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    遠藤照明                           800      964.00         771,200
    古河電池                          1,200      1,254.00         1,504,800
    双信電機                           900      594.00         534,600
    山一電機                          1,300      2,046.00         2,659,800
    図研                          1,100      3,025.00         3,327,500
    日本電子                          3,400      6,030.00        20,502,000
    カシオ計算機                         11,900       1,459.00        17,362,100
    ファナック                         14,300      22,870.00        327,041,000
    日本シイエムケイ                          3,400       568.00        1,931,200
    エンプラス                           400     2,581.00         1,032,400
    大真空                          2,300      1,241.00         2,854,300
    ローム                          7,300      9,800.00        71,540,000
    浜松ホトニクス                         11,700       5,780.00        67,626,000
    三井ハイテック                          1,600      8,260.00        13,216,000
    新光電気工業                          4,800      5,180.00        24,864,000
    京セラ                         22,900       6,825.00        156,292,500
    太陽誘電                          7,900      5,700.00        45,030,000
    村田製作所                         47,800       8,861.00        423,555,800
    双葉電子工業                          3,000       668.00        2,004,000
    北陸電気工業                           700     1,269.00          888,300
    ニチコン                          5,200      1,192.00         6,198,400
    日本ケミコン                          1,600      1,625.00         2,600,000
    ＫＯＡ                          2,600      1,433.00         3,725,800
    市光工業                          2,100       488.00        1,024,800
    小糸製作所                          9,000      5,560.00        50,040,000
    ミツバ                          3,200       388.00        1,241,600
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          2,800      11,180.00         31,304,000
    キヤノン電子                          1,600      1,598.00         2,556,800
    キヤノン                         80,900       2,720.50        220,088,450
    リコー                         45,300        980.00       44,394,000
    象印マホービン                          4,500      1,442.00         6,489,000
    ＭＵＴＯＨホールディングス                           300     2,020.00          606,000
    東京エレクトロン                         10,300      55,370.00        570,311,000
    トヨタ紡織                          6,600      2,034.00        13,424,400
    芦森工業                           400      895.00         358,000
    ユニプレス                          2,600       787.00        2,046,200
    豊田自動織機                         13,200       8,790.00        116,028,000
    モリタホールディングス                          2,600      1,258.00         3,270,800
    三櫻工業                          2,300       812.00        1,867,600
    デンソー                         35,800       8,536.00        305,588,800
    東海理化電機製作所                          4,200      1,513.00         6,354,600
    川崎重工業                         11,900       2,169.00        25,811,100
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    名村造船所                          5,300       194.00        1,028,200
    日本車輌製造                           600     1,985.00         1,191,000
    三菱ロジスネクスト                          2,200       964.00        2,120,800
    近畿車輛                           300     1,010.00          303,000
    日産自動車                         192,200        594.20       114,205,240
    いすゞ自動車                         51,100       1,398.00        71,437,800
    トヨタ自動車                         824,600       2,227.00       1,836,384,200
    日野自動車                         20,300       1,006.00        20,421,800
    三菱自動車工業                         60,700        307.00       18,634,900
    エフテック                          1,300       528.00         686,400
    レシップホールディングス                           800      546.00         436,800
    ＧＭＢ                           400      790.00         316,000
    ファルテック                           300      688.00         206,400
    武蔵精密工業                          3,600      1,691.00         6,087,600
    日産車体                          2,400       685.00        1,644,000
    新明和工業                          4,500       881.00        3,964,500
    極東開発工業                          2,900      1,468.00         4,257,200
    トピー工業                          1,400      1,076.00         1,506,400
    ティラド                           500     2,674.00         1,337,000
    タチエス                          2,900      1,181.00         3,424,900
    ＮＯＫ                          7,900      1,217.00         9,614,300
    フタバ産業                          4,300       408.00        1,754,400
    ＫＹＢ                          1,700      2,963.00         5,037,100
    大同メタル工業                          3,300       617.00        2,036,100
    プレス工業                          8,200       383.00        3,140,600
    ミクニ                          2,400       430.00        1,032,000
    太平洋工業                          3,400      1,068.00         3,631,200
    河西工業                          2,400       295.00         708,000
    アイシン                         11,900       4,125.00        49,087,500
    マツダ                         51,200        873.00       44,697,600
    今仙電機製作所                          1,100       585.00         643,500
    本田技研工業                         128,100       3,301.00        422,858,100
    スズキ                         37,200       4,766.00        177,295,200
    ＳＵＢＡＲＵ                         46,700       2,068.50        96,598,950
    安永                           900      857.00         771,300
    ヤマハ発動機                         21,300       2,668.00        56,828,400
    ＴＢＫ                          1,800       399.00         718,200
    エクセディ                          2,500      1,636.00         4,090,000
    豊田合成                          5,200      2,362.00        12,282,400
    愛三工業                          2,600       707.00        1,838,200
    盟和産業                           200     1,003.00          200,600
    日本プラスト                          1,400       543.00         760,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ヨロズ                          1,600       953.00        1,524,800
    エフ・シー・シー                          2,700      1,453.00         3,923,100
    シマノ                          6,500      25,860.00        168,090,000
    テイ・エス　テック                          6,800      1,503.00        10,220,400
    ジャムコ                          1,100       796.00         875,600
    テルモ                         46,000       4,191.00        192,786,000
    クリエートメディック                           400      966.00         386,400
    日機装                          5,000       826.00        4,130,000
    日本エム・ディ・エム                          1,000      1,590.00         1,590,000
    島津製作所                         21,000       4,105.00        86,205,000
    ＪＭＳ                          1,400       603.00         844,200
    長野計器                          1,200      1,319.00         1,582,800
    ブイ・テクノロジー                           700     3,400.00         2,380,000
    東京計器                          1,000      1,000.00         1,000,000
    愛知時計電機                           600     1,801.00         1,080,600
    インターアクション                           900     1,945.00         1,750,500
    オーバル                          1,600       258.00         412,800
    東京精密                          2,700      4,855.00        13,108,500
    マニー                          6,500      1,638.00        10,647,000
    ニコン                         24,900       1,228.00        30,577,200
    トプコン                          7,700      1,423.00        10,957,100
    オリンパス                         85,400       2,536.00        216,574,400
    理研計器                          1,300      5,570.00         7,241,000
    タムロン                          1,300      2,497.00         3,246,100
    ＨＯＹＡ                         31,800      14,780.00        470,004,000
    シード                           900      516.00         464,400
    ノーリツ鋼機                          1,500      2,061.00         3,091,500
    エー・アンド・デイ                          1,500       971.00        1,456,500
    朝日インテック                         17,800       1,980.00        35,244,000
    シチズン時計                         19,500        481.00        9,379,500
    リズム                           600     1,311.00          786,600
    大研医器                          1,300       522.00         678,600
    メニコン                          5,400      2,534.00        13,683,600
    シンシア                           200      511.00         102,200
    松風                           700     1,765.00         1,235,500
    セイコーホールディングス                          2,400      2,135.00         5,124,000
    ニプロ                         12,200       1,066.00        13,005,200
    中本パックス                           500     1,713.00          856,500
    スノーピーク                          2,100      2,289.00         4,806,900
    パラマウントベッドホールディングス                          3,100      1,893.00         5,868,300
    トランザクション                           900     1,095.00          985,500
    粧美堂                           600      404.00         242,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ニホンフラッシュ                          1,400      1,038.00         1,453,200
    前田工繊                          1,800      3,345.00         6,021,000
    永大産業                          2,100       303.00         636,300
    アートネイチャー                          1,300       687.00         893,100
    バンダイナムコホールディングス                         14,600       8,100.00        118,260,000
    アイフィスジャパン                           400      650.00         260,000
    共立印刷                          3,600       139.00         500,400
    ＳＨＯＥＩ                          1,500      4,360.00         6,540,000
    フランスベッドホールディングス                          2,300       893.00        2,053,900
    パイロットコーポレーション                          2,700      4,050.00        10,935,000
    萩原工業                          1,100      1,181.00         1,299,100
    フジシールインターナショナル                          3,900      2,133.00         8,318,700
    タカラトミー                          7,000      1,119.00         7,833,000
    広済堂ホールディングス                          1,100       756.00         831,600
    エステールホールディングス                           600      629.00         377,400
    タカノ                           700      659.00         461,300
    プロネクサス                          1,300      1,075.00         1,397,500
    ホクシン                          1,700       150.00         255,000
    ウッドワン                           500      978.00         489,000
    大建工業                          1,000      2,081.00         2,081,000
    凸版印刷                         24,700       2,183.00        53,920,100
    大日本印刷                         19,200       2,706.00        51,955,200
    共同印刷                           500     2,637.00         1,318,500
    ＮＩＳＳＨＡ                          3,300      1,451.00         4,788,300
    光村印刷                           100     1,406.00          140,600
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          1,000      1,837.00         1,837,000
    アシックス                         14,400       2,244.00        32,313,600
    ツツミ                           500     1,808.00          904,000
    ローランド                          1,200      4,250.00         5,100,000
    小松ウオール工業                           500     1,815.00          907,500
    ヤマハ                          9,400      5,160.00        48,504,000
    河合楽器製作所                           500     2,963.00         1,481,500
    クリナップ                          1,600       524.00         838,400
    ピジョン                          9,900      2,245.00        22,225,500
    兼松サステック                           100     1,653.00          165,300
    キングジム                          1,500       875.00        1,312,500
    リンテック                          3,400      2,652.00         9,016,800
    イトーキ                          3,300       339.00        1,118,700
    任天堂                          9,200      56,720.00        521,824,000
    三菱鉛筆                          2,700      1,194.00         3,223,800
    タカラスタンダード                          3,400      1,359.00         4,620,600
    コクヨ                          7,900      1,676.00        13,240,400
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ナカバヤシ                          1,400       509.00         712,600
    オカムラ                          5,700      1,227.00         6,993,900
    美津濃                          1,700      2,168.00         3,685,600
    東京電力ホールディングス                         122,200        330.00       40,326,000
    中部電力                         49,700       1,148.00        57,055,600
    関西電力                         61,800       1,078.00        66,620,400
    中国電力                         25,500        879.00       22,414,500
    北陸電力                         14,900        537.00        8,001,300
    東北電力                         38,200        740.00       28,268,000
    四国電力                         14,800        793.00       11,736,400
    九州電力                         33,600        820.00       27,552,000
    北海道電力                         14,200        506.00        7,185,200
    沖縄電力                          3,400      1,395.00         4,743,000
    電源開発                         13,900       1,738.00        24,158,200
    エフオン                          1,100       529.00         581,900
    イーレックス                          2,400      1,509.00         3,621,600
    レノバ                          3,200      1,591.00         5,091,200
    東京瓦斯                         31,200       2,288.00        71,385,600
    大阪瓦斯                         29,400       1,983.00        58,300,200
    東邦瓦斯                          7,500      3,200.00        24,000,000
    北海道瓦斯                           800     1,498.00         1,198,400
    広島ガス                          2,800       360.00        1,008,000
    西部ガスホールディングス                          1,900      2,156.00         4,096,400
    静岡ガス                          4,200       994.00        4,174,800
    メタウォーター                          1,700      2,064.00         3,508,800
    ＳＢＳホールディングス                          1,200      3,480.00         4,176,000
    東武鉄道                         16,000       2,722.00        43,552,000
    相鉄ホールディングス                          5,300      2,101.00        11,135,300
    東急                         41,100       1,512.00        62,143,200
    京浜急行電鉄                         21,100       1,176.00        24,813,600
    小田急電鉄                         24,300       2,024.00        49,183,200
    京王電鉄                          8,500      5,170.00        43,945,000
    京成電鉄                         11,300       3,170.00        35,821,000
    富士急行                          1,900      3,960.00         7,524,000
    東日本旅客鉄道                         28,700       6,910.00        198,317,000
    西日本旅客鉄道                         19,800       4,871.00        96,445,800
    東海旅客鉄道                         13,500      15,505.00        209,317,500
    西武ホールディングス                         21,400       1,124.00        24,053,600
    鴻池運輸                          2,600      1,151.00         2,992,600
    西日本鉄道                          4,500      2,561.00        11,524,500
    ハマキョウレックス                          1,100      2,846.00         3,130,600
    サカイ引越センター                           800     4,350.00         3,480,000
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    近鉄グループホールディングス                         15,500       3,345.00        51,847,500
    阪急阪神ホールディングス                         19,300       3,470.00        66,971,000
    南海電気鉄道                          6,900      2,305.00        15,904,500
    京阪ホールディングス                          6,900      2,688.00        18,547,200
    神戸電鉄                           400     3,230.00         1,292,000
    名古屋鉄道                         12,700       1,808.00        22,961,600
    山陽電気鉄道                          1,200      2,006.00         2,407,200
    アルプス物流                          1,100       962.00        1,058,200
    ヤマトホールディングス                         21,600       2,495.00        53,892,000
    山九                          4,100      4,150.00        17,015,000
    丸運                           900      240.00         216,000
    丸全昭和運輸                          1,300      3,215.00         4,179,500
    センコーグループホールディングス                          7,800       932.00        7,269,600
    トナミホールディングス                           400     3,655.00         1,462,000
    ニッコンホールディングス                          5,100      2,153.00        10,980,300
    日本石油輸送                           200     2,645.00          529,000
    福山通運                          2,500      3,610.00         9,025,000
    セイノーホールディングス                         10,400       1,130.00        11,752,000
    エスライン                           400      889.00         355,600
    神奈川中央交通                           400     3,310.00         1,324,000
    日立物流                          3,000      5,160.00        15,480,000
    丸和運輸機関                          3,300      1,202.00         3,966,600
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          1,600      1,340.00         2,144,000
    九州旅客鉄道                         11,900       2,433.00        28,952,700
    ＳＧホールディングス                         29,100       2,378.00        69,199,800
    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
    グス                          5,300      6,650.00        35,245,000
    日本郵船                         12,900       9,240.00        119,196,000
    商船三井                          8,500      9,280.00        78,880,000
    川崎汽船                          4,800      7,300.00        35,040,000
    ＮＳユナイテッド海運                           900     3,300.00         2,970,000
    飯野海運                          7,400       537.00        3,973,800
    乾汽船                          1,100      2,370.00         2,607,000
    日本航空                         35,400       2,173.00        76,924,200
    ＡＮＡホールディングス                         39,300       2,405.50        94,536,150
    パスコ                           300     1,314.00          394,200
    トランコム                           400     7,870.00         3,148,000
    日新                          1,300      1,597.00         2,076,100
    三菱倉庫                          4,900      2,754.00        13,494,600
    三井倉庫ホールディングス                          1,700      2,360.00         4,012,000
    住友倉庫                          5,400      2,051.00        11,075,400
    澁澤倉庫                           900     2,120.00         1,908,000
    東陽倉庫                          2,600       312.00         811,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本トランスシティ                          3,400       645.00        2,193,000
    ケイヒン                           200     1,296.00          259,200
    中央倉庫                           900      965.00         868,500
    川西倉庫                           400     1,075.00          430,000
    安田倉庫                          1,100       962.00        1,058,200
    ファイズホールディングス                           400      623.00         249,200
    東洋埠頭                           400     1,422.00          568,800
    宇徳                          1,200       723.00         867,600
    上組                          8,400      2,220.00        18,648,000
    サンリツ                           400      834.00         333,600
    キムラユニティー                           400     1,328.00          531,200
    キユーソー流通システム                           800      870.00         696,000
    近鉄エクスプレス                          2,900      2,885.00         8,366,500
    東海運                          1,300       308.00         400,400
    エーアイテイー                          1,000      1,459.00         1,459,000
    内外トランスライン                           600     1,845.00         1,107,000
    日本コンセプト                           500     1,335.00          667,500
    ＮＥＣネッツエスアイ                          5,300      1,657.00         8,782,100
    クロスキャット                           500     1,564.00          782,000
    システナ                         22,700        349.00        7,922,300
    デジタルアーツ                           900     6,620.00         5,958,000
    日鉄ソリューションズ                          2,300      3,215.00         7,394,500
    キューブシステム                           800      919.00         735,200
    ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                           200     1,092.00          218,400
    コア                           700     1,510.00         1,057,000
    ラクーンホールディングス                          1,400      1,229.00         1,720,600
    ソリトンシステムズ                           800     1,278.00         1,022,400
    ソフトクリエイトホールディングス                           700     3,630.00         2,541,000
    ＴＩＳ                         15,200       3,025.00        45,980,000
    ＪＮＳホールディングス                           800      404.00         323,200
    グリー                          7,300       871.00        6,358,300
    ＧＭＯペパボ                           200     2,240.00          448,000
    コーエーテクモホールディングス                          5,100      3,980.00        20,298,000
    三菱総合研究所                           700     3,760.00         2,632,000
    ボルテージ                           500      338.00         169,000
    電算                           200     2,213.00          442,600
    ＡＧＳ                           800      805.00         644,000
    ファインデックス                          1,400       952.00        1,332,800
    ブレインパッド                          1,400      1,136.00         1,590,400
    ＫＬａｂ                          3,100       444.00        1,376,400
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
    ングス                          2,300       954.00        2,194,200
    ネクソン                         36,000       2,231.00        80,316,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アイスタイル                          4,100       193.00         791,300
    エムアップホールディングス                          2,000       803.00        1,606,000
    エイチーム                          1,200       715.00         858,000
    エニグモ                          1,800       645.00        1,161,000
    テクノスジャパン                          1,200       454.00         544,800
    コロプラ                          5,300       646.00        3,423,800
    オルトプラス                          1,300       310.00         403,000
    ブロードリーフ                          7,900       348.00        2,749,200
    クロス・マーケティンググループ                           700      881.00         616,700
    デジタルハーツホールディングス                           800     1,717.00         1,373,600
    システム情報                          1,200       909.00        1,090,800
    メディアドゥ                           600     2,561.00         1,536,600
    じげん                          4,700       291.00        1,367,700
    ブイキューブ                          1,700       814.00        1,383,800
    エンカレッジ・テクノロジ                           400      535.00         214,000
    サイバーリンクス                           600      874.00         524,400
    フィックスターズ                          1,800       720.00        1,296,000
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           700     1,917.00         1,341,900
    オプティム                          1,100       977.00        1,074,700
    セレス                           600     1,920.00         1,152,000
    ＳＨＩＦＴ                           800     19,510.00         15,608,000
    ティーガイア                          1,400      1,653.00         2,314,200
    セック                           200     2,193.00          438,600
    テクマトリックス                          2,700      1,433.00         3,869,100
    プロシップ                           500     1,340.00          670,000
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          4,100      2,437.00         9,991,700
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          3,100      9,890.00        30,659,000
    ザッパラス                           600      473.00         283,800
    システムリサーチ                           400     1,765.00          706,000
    インターネットイニシアティブ                          4,300      3,855.00        16,576,500
    さくらインターネット                          1,800       500.00         900,000
    ヴィンクス                           500      815.00         407,500
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                           400     3,440.00         1,376,000
    ＳＲＡホールディングス                           800     2,844.00         2,275,200
    システムインテグレータ                           500      518.00         259,000
    朝日ネット                          1,400       611.00         855,400
    ｅＢＡＳＥ                          1,900       519.00         986,100
    アバント                          1,700      1,101.00         1,871,700
    アドソル日進                           600     1,544.00          926,400
    ＯＤＫソリューションズ                           300      630.00         189,000
    フリービット                           800      887.00         709,600
    コムチュア                          1,800      2,804.00         5,047,200
                                100/177


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サイバーコム                           200     1,088.00          217,600
    アステリア                          1,200       874.00        1,048,800
    アイル                           900     1,245.00         1,120,500
    マークラインズ                           800     2,492.00         1,993,600
    メディカル・データ・ビジョン                          2,100      1,014.00         2,129,400
    ｇｕｍｉ                          2,300       562.00        1,292,600
    ショーケース                           400      457.00         182,800
    モバイルファクトリー                           400      940.00         376,000
    テラスカイ                           600     1,461.00          876,600
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                           700     1,191.00          833,700
    ＰＣＩホールディングス                           700      990.00         693,000
    パイプドＨＤ                           300     2,447.00          734,100
    アイビーシー                           300      627.00         188,100
    ネオジャパン                           500     1,055.00          527,500
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           400     2,685.00         1,074,000
    ラクス                          5,500      2,350.00        12,925,000
    ランドコンピュータ                           300      828.00         248,400
    ダブルスタンダード                           500     2,467.00         1,233,500
    オープンドア                          1,000      1,498.00         1,498,000
    マイネット                           600      483.00         289,800
    アカツキ                           700     2,740.00         1,918,000
    ベネフィットジャパン                           100     2,040.00          204,000
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           400     2,241.00          896,400
    カナミックネットワーク                          1,800       458.00         824,400
    ノムラシステムコーポレーション                           900      249.00         224,100
    チェンジ                          3,000      1,463.00         4,389,000
    シンクロ・フード                           900      294.00         264,600
    オークネット                           900     1,483.00         1,334,700
    キャピタル・アセット・プランニング                           400      786.00         314,400
    セグエグループ                           500      576.00         288,000
    エイトレッド                           300     2,063.00          618,900
    マクロミル                          3,500      1,101.00         3,853,500
    ビーグリー                           400     1,133.00          453,200
    オロ                           500     2,301.00         1,150,500
    ユーザーローカル                           500     1,463.00          731,500
    テモナ                           400      444.00         177,600
    ニーズウェル                           500      589.00         294,500
    マネーフォワード                          2,400      5,230.00        12,552,000
    サインポスト                           600      885.00         531,000
    電算システムホールディングス                           700     2,634.00         1,843,800
    ソルクシーズ                          1,400       410.00         574,000
    フェイス                           400      663.00         265,200
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    プロトコーポレーション                          1,700      1,327.00         2,255,900
    ハイマックス                           400     1,170.00          468,000
    野村総合研究所                         30,900       3,925.00        121,282,500
    サイバネットシステム                          1,100       646.00         710,600
    ＣＥホールディングス                           900      502.00         451,800
    日本システム技術                           300     2,126.00          637,800
    インテージホールディングス                          1,800      1,769.00         3,184,200
    東邦システムサイエンス                           500      929.00         464,500
    ソースネクスト                          7,200       157.00        1,130,400
    インフォコム                          1,800      1,848.00         3,326,400
    シンプレクス・ホールディングス                          1,900      1,996.00         3,792,400
    ＨＥＲＯＺ                           500      977.00         488,500
    ラクスル                          1,800      3,720.00         6,696,000
    ＩＰＳ                           500     1,822.00          911,000
    ＦＩＧ                          2,100       275.00         577,500
    システムサポート                           600      967.00         580,200
    イーソル                          1,000       513.00         513,000
    アルテリア・ネットワークス                          2,000      1,351.00         2,702,000
    ＥｄｕＬａｂ                           200      754.00         150,800
    東海ソフト                           300      906.00         271,800
    ウイングアーク１ｓｔ                           900     1,326.00         1,193,400
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                           400     2,068.00          827,200
    サーバーワークス                           300     2,263.00          678,900
    東名                           200      912.00         182,400
    ヴィッツ                           200     1,278.00          255,600
    トビラシステムズ                           400      859.00         343,600
    Ｓａｎｓａｎ                          5,700      1,257.00         7,164,900
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                           300      742.00         222,600
    ギフティ                          1,500      1,190.00         1,785,000
    ベース                           300     4,240.00         1,272,000
    ＪＭＤＣ                          1,500      5,260.00         7,890,000
    フォーカスシステムズ                          1,200       913.00        1,095,600
    クレスコ                          1,200      1,792.00         2,150,400
    フジ・メディア・ホールディングス                         15,300       1,150.00        17,595,000
    オービック                          5,000      18,800.00         94,000,000
    ジャストシステム                          2,300      4,985.00        11,465,500
    ＴＤＣソフト                          1,400      1,017.00         1,423,800
    Ｚホールディングス                         232,100        578.90       134,362,690
    トレンドマイクロ                          8,500      6,090.00        51,765,000
    ＩＤホールディングス                           900      829.00         746,100
    日本オラクル                          2,600      8,360.00        21,736,000
    アルファシステムズ                           400     3,600.00         1,440,000
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    フューチャー                          3,400      1,474.00         5,011,600
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           900     1,326.00         1,193,400
    ＳＢテクノロジー                           700     2,380.00         1,666,000
    トーセ                           400      706.00         282,400
    オービックビジネスコンサルタント                          1,500      4,295.00         6,442,500
    伊藤忠テクノソリューションズ                          7,200      3,045.00        21,924,000
    アイティフォー                          2,000       755.00        1,510,000
    東計電算                           200     4,685.00          937,000
    エックスネット                           200      952.00         190,400
    大塚商会                          8,600      4,685.00        40,291,000
    サイボウズ                          2,100      1,434.00         3,011,400
    電通国際情報サービス                          2,300      3,480.00         8,004,000
    ＡＣＣＥＳＳ                          1,900       580.00        1,102,000
    デジタルガレージ                          2,600      3,910.00        10,166,000
    ＥＭシステムズ                          2,600       639.00        1,661,400
    ウェザーニューズ                           500     7,950.00         3,975,000
    ＣＩＪ                           900      808.00         727,200
    ビジネスエンジニアリング                           200     3,460.00          692,000
    日本エンタープライズ                          1,600       170.00         272,000
    ＷＯＷＯＷ                           800     1,633.00         1,306,400
    スカラ                          1,300       656.00         852,800
    インテリジェント　ウェイブ                           800      515.00         412,000
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,500       609.00         913,500
    ネットワンシステムズ                          6,100      2,715.00        16,561,500
    システムソフト                          3,900        99.00        386,100
    アルゴグラフィックス                          1,200      3,085.00         3,702,000
    マーベラス                          2,500       715.00        1,787,500
    エイベックス                          2,800      1,286.00         3,600,800
    日本ユニシス                          5,000      2,981.00        14,905,000
    兼松エレクトロニクス                           800     3,740.00         2,992,000
    都築電気                           800     1,652.00         1,321,600
    ＴＢＳホールディングス                          9,700      1,723.00        16,713,100
    日本テレビホールディングス                         13,200       1,192.00        15,734,400
    朝日放送グループホールディングス                          1,600       692.00        1,107,200
    テレビ朝日ホールディングス                          3,800      1,492.00         5,669,600
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         13,600        429.00        5,834,400
    テレビ東京ホールディングス                          1,200      1,976.00         2,371,200
    日本ＢＳ放送                           600     1,099.00          659,400
    ビジョン                          2,800      1,021.00         2,858,800
    スマートバリュー                           500      462.00         231,000
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          1,600      2,493.00         3,988,800
    コネクシオ                          1,300      1,374.00         1,786,200
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    クロップス                           300      873.00         261,900
    日本電信電話                         167,300       3,301.00        552,257,300
    ＫＤＤＩ                         116,600       3,675.00        428,505,000
    ソフトバンク                         242,200       1,444.00        349,736,800
    光通信                          1,800      13,710.00         24,678,000
    エムティーアイ                          1,600       570.00         912,000
    ＧＭＯインターネット                          5,600      2,451.00        13,725,600
    ファイバーゲート                           700     1,139.00          797,300
    アイドママーケティングコミュニケーション                           500      285.00         142,500
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          8,700      2,365.00        20,575,500
    学研ホールディングス                          2,300      1,043.00         2,398,900
    ゼンリン                          2,700       973.00        2,627,100
    昭文社ホールディングス                           900      426.00         383,400
    インプレスホールディングス                          1,500       208.00         312,000
    アイネット                           800     1,263.00         1,010,400
    松竹                          1,100      11,720.00         12,892,000
    東宝                          9,400      4,480.00        42,112,000
    東映                           500     16,970.00         8,485,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         42,500       2,206.00        93,755,000
    ピー・シー・エー                          1,000      1,557.00         1,557,000
    ビジネスブレイン太田昭和                           600     1,789.00         1,073,400
    ＤＴＳ                          3,000      2,478.00         7,434,000
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                          7,400      5,650.00        41,810,000
    シーイーシー                          1,800      1,054.00         1,897,200
    カプコン                         15,100       2,777.00        41,932,700
    アイ・エス・ビー                           800      916.00         732,800
    ジャステック                           900     1,035.00          931,500
    ＳＣＳＫ                         11,000       1,919.00        21,109,000
    日本システムウエア                           600     2,104.00         1,262,400
    アイネス                          1,500      1,487.00         2,230,500
    ＴＫＣ                          2,700      3,010.00         8,127,000
    富士ソフト                          1,700      4,875.00         8,287,500
    ＮＳＤ                          5,100      1,976.00        10,077,600
    コナミホールディングス                          5,800      6,050.00        35,090,000
    福井コンピュータホールディングス                           700     2,977.00         2,083,900
    ＪＢＣＣホールディングス                          1,100      1,497.00         1,646,700
    ミロク情報サービス                          1,400      1,170.00         1,638,000
    ソフトバンクグループ                         95,900       5,067.00        485,925,300
    ホウスイ                           200      879.00         175,800
    高千穂交易                           600     1,493.00          895,800
    オルバヘルスケアホールディングス                           300     1,409.00          422,700
    伊藤忠食品                           400     4,825.00         1,930,000
                                104/177


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エレマテック                          1,400      1,033.00         1,446,200
    ＪＡＬＵＸ                           500     2,555.00         1,277,500
    あらた                          1,300      4,025.00         5,232,500
    トーメンデバイス                           300     6,700.00         2,010,000
    東京エレクトロン　デバイス                           500     5,620.00         2,810,000
    フィールズ                          1,500       485.00         727,500
    双日                         17,700       1,777.00        31,452,900
    アルフレッサ　ホールディングス                         17,800       1,615.00        28,747,000
    横浜冷凍                          4,700       851.00        3,999,700
    神栄                           300      826.00         247,800
    ラサ商事                           900      960.00         864,000
    アルコニックス                          2,100      1,311.00         2,753,100
    神戸物産                         12,500       3,520.00        44,000,000
    ハイパー                           500      466.00         233,000
    あい　ホールディングス                          2,300      1,764.00         4,057,200
    ディーブイエックス                           500     1,012.00          506,000
    ダイワボウホールディングス                          7,800      1,605.00        12,519,000
    マクニカ・富士エレホールディングス                          3,800      2,511.00         9,541,800
    ラクト・ジャパン                           600     1,874.00         1,124,400
    グリムス                           700     2,108.00         1,475,600
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                          2,800       775.00        2,170,000
    八洲電機                          1,200       942.00        1,130,400
    メディアスホールディングス                           900      886.00         797,400
    レスターホールディングス                          1,500      1,938.00         2,907,000
    ジューテックホールディングス                           400     1,125.00          450,000
    大光                           800      688.00         550,400
    ＯＣＨＩホールディングス                           500     1,310.00          655,000
    ＴＯＫＡＩホールディングス                          7,800       885.00        6,903,000
    黒谷                           500      618.00         309,000
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                           300      734.00         220,200
    三洋貿易                          1,600       996.00        1,593,600
    ビューティガレージ                           300     2,993.00          897,900
    ウイン・パートナーズ                          1,100       982.00        1,080,200
    ミタチ産業                           400      909.00         363,600
    シップヘルスケアホールディングス                          5,100      2,547.00        12,989,700
    明治電機工業                           400     1,207.00          482,800
    デリカフーズホールディングス                           900      543.00         488,700
    スターティアホールディングス                           400      759.00         303,600
    コメダホールディングス                          3,600      2,120.00         7,632,000
    ピーバンドットコム                           300      641.00         192,300
    アセンテック                           600      706.00         423,600
    富士興産                           500      995.00         497,500
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    協栄産業                           200     1,642.00          328,400
    フルサト・マルカホールディングス                          1,600      2,156.00         3,449,600
    ヤマエグループホールディングス                          1,100      1,026.00         1,128,600
    小野建                          1,500      1,641.00         2,461,500
    南陽                           300     1,901.00          570,300
    佐鳥電機                          1,100       929.00        1,021,900
    エコートレーディング                           300      590.00         177,000
    伯東                          1,000      2,220.00         2,220,000
    コンドーテック                          1,300      1,009.00         1,311,700
    中山福                           900      387.00         348,300
    ナガイレーベン                          2,100      2,095.00         4,399,500
    三菱食品                          1,500      2,799.00         4,198,500
    松田産業                          1,200      2,296.00         2,755,200
    第一興商                          3,000      3,220.00         9,660,000
    メディパルホールディングス                         17,200       2,054.00        35,328,800
    ＳＰＫ                           600     1,296.00          777,600
    萩原電気ホールディングス                           600     1,940.00         1,164,000
    アズワン                          2,300      5,800.00        13,340,000
    スズデン                           500     1,881.00          940,500
    シモジマ                           900     1,012.00          910,800
    ドウシシャ                          1,500      1,520.00         2,280,000
    小津産業                           300     1,942.00          582,600
    高速                           900     1,525.00         1,372,500
    たけびし                           600     1,433.00          859,800
    リックス                           300     1,517.00          455,100
    丸文                          1,500       745.00        1,117,500
    ハピネット                          1,300      1,495.00         1,943,500
    橋本総業ホールディングス                           400     1,923.00          769,200
    日本ライフライン                          4,700      1,014.00         4,765,800
    タカショー                          1,400       650.00         910,000
    ＩＤＯＭ                          5,000       663.00        3,315,000
    進和                           900     1,988.00         1,789,200
    エスケイジャパン                           600      416.00         249,600
    ダイトロン                           700     1,963.00         1,374,100
    シークス                          2,400      1,289.00         3,093,600
    田中商事                           400      635.00         254,000
    オーハシテクニカ                           900     1,381.00         1,242,900
    白銅                           600     2,680.00         1,608,000
    ダイコー通産                           200     1,191.00          238,200
    伊藤忠商事                         112,100       3,677.00        412,191,700
    丸紅                         158,100       1,168.00        184,660,800
    高島                           200     2,290.00          458,000
                                106/177


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    長瀬産業                          8,800      1,813.00        15,954,400
    蝶理                           900     1,749.00         1,574,100
    豊田通商                         16,100       4,595.00        73,979,500
    三共生興                          2,000       566.00        1,132,000
    兼松                          6,000      1,246.00         7,476,000
    ツカモトコーポレーション                           300     1,308.00          392,400
    三井物産                         124,500       2,834.00        352,833,000
    日本紙パルプ商事                           800     3,945.00         3,156,000
    カメイ                          1,800      1,001.00         1,801,800
    東都水産                           100     3,935.00          393,500
    ＯＵＧホールディングス                           200     2,660.00          532,000
    スターゼン                          1,200      2,032.00         2,438,400
    山善                          6,700      1,006.00         6,740,200
    椿本興業                           300     4,195.00         1,258,500
    住友商事                         101,100       1,765.50        178,492,050
    内田洋行                           700     4,530.00         3,171,000
    三菱商事                         120,100       3,856.00        463,105,600
    第一実業                           800     4,175.00         3,340,000
    キヤノンマーケティングジャパン                          4,000      2,342.00         9,368,000
    西華産業                           800     1,530.00         1,224,000
    佐藤商事                          1,300      1,096.00         1,424,800
    菱洋エレクトロ                           900     2,136.00         1,922,400
    東京産業                          1,500       712.00        1,068,000
    ユアサ商事                          1,500      2,926.00         4,389,000
    神鋼商事                           400     3,570.00         1,428,000
    トルク                           900      209.00         188,100
    阪和興業                          3,200      3,165.00        10,128,000
    正栄食品工業                          1,100      3,925.00         4,317,500
    カナデン                          1,300      1,011.00         1,314,300
    菱電商事                          1,200      1,706.00         2,047,200
    岩谷産業                          3,900      5,350.00        20,865,000
    ナイス                           600     1,729.00         1,037,400
    ニチモウ                           200     2,531.00          506,200
    極東貿易                           500     2,588.00         1,294,000
    アステナホールディングス                          2,300       393.00         903,900
    三愛石油                          4,000       907.00        3,628,000
    稲畑産業                          3,500      1,713.00         5,995,500
    ＧＳＩクレオス                           800     1,188.00          950,400
    明和産業                          1,600      1,126.00         1,801,600
    クワザワホールディングス                           800      606.00         484,800
    ワキタ                          3,400      1,013.00         3,444,200
    東邦ホールディングス                          5,100      1,779.00         9,072,900
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サンゲツ                          4,200      1,564.00         6,568,800
    ミツウロコグループホールディングス                          2,300      1,005.00         2,311,500
    シナネンホールディングス                           600     3,065.00         1,839,000
    伊藤忠エネクス                          3,400      1,000.00         3,400,000
    サンリオ                          5,000      2,269.00        11,345,000
    サンワテクノス                          1,000      1,333.00         1,333,000
    リョーサン                          1,700      2,234.00         3,797,800
    新光商事                          2,500       856.00        2,140,000
    トーホー                           800     1,049.00          839,200
    三信電気                           800     1,482.00         1,185,600
    東陽テクニカ                          1,500      1,034.00         1,551,000
    モスフードサービス                          2,100      3,005.00         6,310,500
    加賀電子                          1,500      2,946.00         4,419,000
    ソーダニッカ                          1,700       848.00        1,441,600
    立花エレテック                          1,300      1,568.00         2,038,400
    フォーバル                           800      889.00         711,200
    ＰＡＬＴＡＣ                          2,200      4,425.00         9,735,000
    三谷産業                          1,900       300.00         570,000
    太平洋興発                           700      639.00         447,300
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           400     2,904.00         1,161,600
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                           200     1,964.00          392,800
    コーア商事ホールディングス                          1,000       594.00         594,000
    国際紙パルプ商事                          3,700       309.00        1,143,300
    ヤマタネ                           700     1,604.00         1,122,800
    丸紅建材リース                           100     1,789.00          178,900
    日鉄物産                          1,100      5,110.00         5,621,000
    泉州電業                           400     6,210.00         2,484,000
    トラスコ中山                          3,300      2,438.00         8,045,400
    オートバックスセブン                          5,400      1,404.00         7,581,600
    モリト                          1,100       709.00         779,900
    加藤産業                          2,300      3,305.00         7,601,500
    北恵                           400      832.00         332,800
    イノテック                          1,000      1,419.00         1,419,000
    イエローハット                          2,700      1,631.00         4,403,700
    ＪＫホールディングス                          1,300      1,089.00         1,415,700
    日伝                          1,300      2,163.00         2,811,900
    北沢産業                          1,300       226.00         293,800
    杉本商事                           800     2,136.00         1,708,800
    因幡電機産業                          4,200      2,629.00        11,041,800
    東テク                           500     2,395.00         1,197,500
    ミスミグループ本社                         20,100       3,625.00        72,862,500
    アルテック                          1,200       279.00         334,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    タキヒヨー                           500     1,395.00          697,500
    蔵王産業                           300     1,825.00          547,500
    スズケン                          6,200      3,410.00        21,142,000
    ジェコス                          1,100       792.00         871,200
    グローセル                          1,800       434.00         781,200
    ローソン                          3,600      5,090.00        18,324,000
    サンエー                          1,200      4,105.00         4,926,000
    カワチ薬品                          1,200      2,296.00         2,755,200
    エービーシー・マート                          2,500      5,280.00        13,200,000
    ハードオフコーポレーション                           600      738.00         442,800
    アスクル                          3,600      1,438.00         5,176,800
    ゲオホールディングス                          2,200      1,141.00         2,510,200
    アダストリア                          1,800      1,740.00         3,132,000
    ジーフット                          1,500       313.00         469,500
    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           400      370.00         148,000
    くら寿司                          1,700      3,505.00         5,958,500
    キャンドゥ                           600     1,951.00         1,170,600
    アイケイ                           500      394.00         197,000
    パルグループホールディングス                          1,400      1,645.00         2,303,000
    エディオン                          7,200      1,058.00         7,617,600
    サーラコーポレーション                          3,200       627.00        2,006,400
    ワッツ                           800      674.00         539,200
    ハローズ                           700     2,761.00         1,932,700
    フジオフードグループ本社                          1,500      1,309.00         1,963,500
    あみやき亭                           400     2,894.00         1,157,600
    大黒天物産                           500     4,455.00         2,227,500
    ハニーズホールディングス                          1,400      1,047.00         1,465,800
    ファーマライズホールディングス                           500      707.00         353,500
    アルペン                          1,200      2,007.00         2,408,400
    ハブ                           800      584.00         467,200
    クオールホールディングス                          2,000      1,342.00         2,684,000
    ジンズホールディングス                          1,100      6,890.00         7,579,000
    ビックカメラ                          9,500      1,003.00         9,528,500
    ＤＣＭホールディングス                          9,900      1,090.00        10,791,000
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         20,300       1,850.00        37,555,000
    東京一番フーズ                           600      587.00         352,200
    アークランドサービスホールディングス                          1,200      2,170.00         2,604,000
    Ｊ．フロント　リテイリング                         19,300       1,013.00        19,550,900
    ドトール・日レスホールディングス                          2,800      1,573.00         4,404,400
    マツキヨココカラ＆カンパニー                          9,900      3,930.00        38,907,000
    ブロンコビリー                          1,000      2,174.00         2,174,000
    ＺＯＺＯ                         11,000       3,050.00        33,550,000
                                109/177


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    トレジャー・ファクトリー                           500      837.00         418,500
    物語コーポレーション                           800     6,210.00         4,968,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         28,200        887.00       25,013,400
    Ｈａｍｅｅ                           600     1,105.00          663,000
    マーケットエンタープライズ                           200      738.00         147,600
    ウエルシアホールディングス                          8,500      3,065.00        26,052,500
    クリエイトＳＤホールディングス                          2,300      3,105.00         7,141,500
    丸善ＣＨＩホールディングス                          1,700       359.00         610,300
    ミサワ                           400      643.00         257,200
    ティーライフ                           300     1,335.00          400,500
    シュッピン                          1,400      1,083.00         1,516,200
    オイシックス・ラ・大地                          2,300      2,451.00         5,637,300
    ネクステージ                          3,300      2,887.00         9,527,100
    ジョイフル本田                          4,900      1,528.00         7,487,200
    鳥貴族ホールディングス                           700     1,707.00         1,194,900
    ホットランド                          1,300      1,252.00         1,627,600
    すかいらーくホールディングス                         20,800       1,494.00        31,075,200
    ＳＦＰホールディングス                           900     1,378.00         1,240,200
    綿半ホールディングス                          1,200      1,283.00         1,539,600
    ヨシックスホールディングス                           300     1,928.00          578,400
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                          4,600      1,053.00         4,843,800
    ゴルフダイジェスト・オンライン                           900     1,081.00          972,900
    ＢＥＥＮＯＳ                           800     1,841.00         1,472,800
    あさひ                          1,300      1,404.00         1,825,200
    日本調剤                          1,000      1,425.00         1,425,000
    コスモス薬品                          1,600      14,320.00         22,912,000
    トーエル                           800      858.00         686,400
    セブン＆アイ・ホールディングス                         62,700       5,838.00        366,042,600
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                          8,700       727.00        6,324,900
    ツルハホールディングス                          3,500      9,140.00        31,990,000
    サンマルクホールディングス                          1,400      1,506.00         2,108,400
    フェリシモ                           400     1,197.00          478,800
    トリドールホールディングス                          4,000      2,292.00         9,168,000
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          1,500       437.00         655,500
    ウイルプラスホールディングス                           300     1,004.00          301,200
    ＪＭホールディングス                          1,100      1,649.00         1,813,900
    サツドラホールディングス                           900      632.00         568,800
    アレンザホールディングス                          1,200      1,077.00         1,292,400
    串カツ田中ホールディングス                           500     1,971.00          985,500
    バロックジャパンリミテッド                          1,100       894.00         983,400
    クスリのアオキホールディングス                          1,600      6,760.00        10,816,000
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ                          9,400      3,455.00        32,477,000
    メディカルシステムネットワーク                          1,600       561.00         897,600
    藤久ホールディングス                           400      703.00         281,200
    はるやまホールディングス                           900      504.00         453,600
    ノジマ                          2,600      2,453.00         6,377,800
    カッパ・クリエイト                          2,400      1,325.00         3,180,000
    ライトオン                          1,300       688.00         894,400
    良品計画                         18,500       1,654.00        30,599,000
    三城ホールディングス                          1,800       248.00         446,400
    アドヴァングループ                          1,700       956.00        1,625,200
    アルビス                           500     2,185.00         1,092,500
    コナカ                          2,000       343.00         686,000
    ハウス　オブ　ローゼ                           200     1,675.00          335,000
    Ｇ－７ホールディングス                          1,800      1,453.00         2,615,400
    イオン北海道                          2,800      1,077.00         3,015,600
    コジマ                          2,700       528.00        1,425,600
    ヒマラヤ                           700      992.00         694,400
    コーナン商事                          2,300      3,460.00         7,958,000
    エコス                           600     2,029.00         1,217,400
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         32,100       1,515.00        48,631,500
    西松屋チェーン                          3,500      1,486.00         5,201,000
    ゼンショーホールディングス                          7,900      2,761.00        21,811,900
    幸楽苑ホールディングス                          1,100      1,341.00         1,475,100
    ハークスレイ                           700      461.00         322,700
    サイゼリヤ                          2,400      2,697.00         6,472,800
    ＶＴホールディングス                          6,200       445.00        2,759,000
    魚力                           400     2,029.00          811,600
    フジ・コーポレーション                           800     1,161.00          928,800
    ユナイテッドアローズ                          1,700      1,812.00         3,080,400
    ハイデイ日高                          2,400      1,676.00         4,022,400
    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
    ｎｇｓ                          1,300       202.00         262,600
    コロワイド                          6,700      1,681.00        11,262,700
    ピーシーデポコーポレーション                          1,900       286.00         543,400
    壱番屋                          1,100      4,605.00         5,065,500
    ＰＬＡＮＴ                           400      648.00         259,200
    スギホールディングス                          3,200      6,660.00        21,312,000
    薬王堂ホールディングス                           800     2,334.00         1,867,200
    スクロール                          2,500       889.00        2,222,500
    ヨンドシーホールディングス                          1,500      1,743.00         2,614,500
    木曽路                          2,200      2,181.00         4,798,200
    ＳＲＳホールディングス                          2,600       790.00        2,054,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    千趣会                          2,900       372.00        1,078,800
    リテールパートナーズ                          1,900      1,173.00         2,228,700
    ケーヨー                          3,000       858.00        2,574,000
    上新電機                          1,800      2,077.00         3,738,600
    日本瓦斯                          7,800      1,640.00        12,792,000
    ロイヤルホールディングス                          2,900      1,779.00         5,159,100
    東天紅                           200      948.00         189,600
    いなげや                          2,000      1,408.00         2,816,000
    チヨダ                          1,600       761.00        1,217,600
    ライフコーポレーション                          1,500      3,075.00         4,612,500
    リンガーハット                          2,100      2,225.00         4,672,500
    ＭｒＭａｘＨＤ                          2,000       608.00        1,216,000
    ＡＯＫＩホールディングス                          3,200       581.00        1,859,200
    オークワ                          2,500       917.00        2,292,500
    コメリ                          2,400      2,669.00         6,405,600
    青山商事                          3,400       665.00        2,261,000
    しまむら                          1,900      10,410.00         19,779,000
    はせがわ                          1,100       296.00         325,600
    高島屋                         11,700       1,062.00        12,425,400
    松屋                          3,400       699.00        2,376,600
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                          7,700       788.00        6,067,600
    近鉄百貨店                           600     2,621.00         1,572,600
    丸井グループ                         12,700       2,124.00        26,974,800
    アクシアル　リテイリング                          1,200      3,285.00         3,942,000
    イオン                         61,700       2,594.50        160,080,650
    イズミ                          2,900      3,175.00         9,207,500
    平和堂                          2,900      1,932.00         5,602,800
    フジ                          1,900      1,878.00         3,568,200
    ヤオコー                          1,800      6,670.00        12,006,000
    ゼビオホールディングス                          2,200       896.00        1,971,200
    ケーズホールディングス                         14,700       1,123.00        16,508,100
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                           800      698.00         558,400
    日産東京販売ホールディングス                          2,300       227.00         522,100
    シルバーライフ                           400     1,090.00          436,000
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           700     3,565.00         2,495,500
    ナルミヤ・インターナショナル                           400     1,147.00          458,800
    ブックオフグループホールディングス                           900     1,036.00          932,400
    ギフト                           300     2,366.00          709,800
    アインホールディングス                          2,100      5,800.00        12,180,000
    元気寿司                           500     2,473.00         1,236,500
    ヤマダホールディングス                         58,400        386.00       22,542,400
    アークランドサカモト                          2,500      1,544.00         3,860,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ニトリホールディングス                          6,400      16,305.00        104,352,000
    愛眼                          1,000       176.00         176,000
    ケーユーホールディングス                           800      982.00         785,600
    吉野家ホールディングス                          5,700      2,383.00        13,583,100
    松屋フーズホールディングス                           800     3,560.00         2,848,000
    サガミホールディングス                          2,700      1,056.00         2,851,200
    関西フードマーケット                          1,300      1,037.00         1,348,100
    王将フードサービス                          1,100      5,860.00         6,446,000
    プレナス                          1,800      1,968.00         3,542,400
    ミニストップ                          1,400      1,467.00         2,053,800
    アークス                          3,000      2,150.00         6,450,000
    バローホールディングス                          3,500      2,200.00         7,700,000
    ベルク                           700     5,360.00         3,752,000
    大庄                          1,100      1,018.00         1,119,800
    ファーストリテイリング                          2,100      65,670.00        137,907,000
    サンドラッグ                          6,000      2,887.00        17,322,000
    サックスバー　ホールディングス                          1,600       515.00         824,000
    ヤマザワ                           300     1,610.00          483,000
    やまや                           300     2,442.00          732,600
    ベルーナ                          3,500       732.00        2,562,000
    島根銀行                           600      543.00         325,800
    じもとホールディングス                          1,300       668.00         868,400
    めぶきフィナンシャルグループ                         83,300        258.00       21,491,400
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          2,100      1,556.00         3,267,600
    九州フィナンシャルグループ                         32,700        438.00       14,322,600
    ゆうちょ銀行                         37,800       1,126.00        42,562,800
    富山第一銀行                          3,700       307.00        1,135,900
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         91,500        469.00       42,913,500
    西日本フィナンシャルホールディングス                         10,500        805.00        8,452,500
    三十三フィナンシャルグループ                          1,500      1,498.00         2,247,000
    第四北越フィナンシャルグループ                          2,600      2,632.00         6,843,200
    ひろぎんホールディングス                         23,600        661.00       15,599,600
    おきなわフィナンシャルグループ                          1,500      2,180.00         3,270,000
    十六フィナンシャルグループ                          2,100      2,261.00         4,748,100
    北國フィナンシャルホールディングス                          1,500      2,867.00         4,300,500
    新生銀行                         10,500       2,145.00        22,522,500
    あおぞら銀行                          9,000      2,658.00        23,922,000
                                                    代用有価証券
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,006,900         698.60       703,420,340         100,000株
    りそなホールディングス                         183,700        491.80       90,343,660
    三井住友トラスト・ホールディングス                         30,300       3,963.00        120,078,900
                                                    代用有価証券
    三井住友フィナンシャルグループ                         111,100       4,154.00        461,509,400         13,000株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    千葉銀行                         53,500        741.00       39,643,500
    群馬銀行                         31,000        379.00       11,749,000
    武蔵野銀行                          2,300      1,837.00         4,225,100
    千葉興業銀行                          4,000       277.00        1,108,000
    筑波銀行                          6,800       188.00        1,278,400
    七十七銀行                          5,000      1,522.00         7,610,000
    青森銀行                          1,300      1,875.00         2,437,500
    秋田銀行                          1,000      1,736.00         1,736,000
    山形銀行                          1,800       963.00        1,733,400
    岩手銀行                          1,100      1,886.00         2,074,600
    東邦銀行                         13,600        212.00        2,883,200
    東北銀行                           800     1,015.00          812,000
    みちのく銀行                          1,200       856.00        1,027,200
    ふくおかフィナンシャルグループ                         13,500       2,237.00        30,199,500
    静岡銀行                         39,000        870.00       33,930,000
    スルガ銀行                         14,300        484.00        6,921,200
    八十二銀行                         36,000        417.00       15,012,000
    山梨中央銀行                          1,800       922.00        1,659,600
    大垣共立銀行                          3,200      2,026.00         6,483,200
    福井銀行                          1,400      1,411.00         1,975,400
    清水銀行                           700     1,603.00         1,122,100
    富山銀行                           300     1,984.00          595,200
    滋賀銀行                          3,000      2,195.00         6,585,000
    南都銀行                          2,500      1,931.00         4,827,500
    百五銀行                         15,300        351.00        5,370,300
    京都銀行                          5,700      5,450.00        31,065,000
    紀陽銀行                          5,400      1,438.00         7,765,200
    ほくほくフィナンシャルグループ                         10,000        884.00        8,840,000
    山陰合同銀行                          9,500       644.00        6,118,000
    中国銀行                         12,700        922.00       11,709,400
    鳥取銀行                           500     1,177.00          588,500
    伊予銀行                         21,000        586.00       12,306,000
    百十四銀行                          1,800      1,596.00         2,872,800
    四国銀行                          2,400       796.00        1,910,400
    阿波銀行                          2,400      2,264.00         5,433,600
    大分銀行                          1,000      1,927.00         1,927,000
    宮崎銀行                          1,000      2,114.00         2,114,000
    佐賀銀行                           900     1,494.00         1,344,600
    琉球銀行                          3,400       794.00        2,699,600
    セブン銀行                         47,900        245.00       11,735,500
    みずほフィナンシャルグループ                         205,300       1,560.00        320,268,000
    高知銀行                           600      764.00         458,400
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    山口フィナンシャルグループ                         18,500        709.00       13,116,500
    長野銀行                           500     1,229.00          614,500
    名古屋銀行                          1,200      2,990.00         3,588,000
    北洋銀行                         24,500        248.00        6,076,000
    愛知銀行                           600     4,800.00         2,880,000
    中京銀行                           700     1,640.00         1,148,000
    大光銀行                           600     1,362.00          817,200
    愛媛銀行                          2,100       938.00        1,969,800
    トマト銀行                           500     1,066.00          533,000
    京葉銀行                          6,700       476.00        3,189,200
    栃木銀行                          8,200       225.00        1,845,000
    北日本銀行                           500     1,632.00          816,000
    東和銀行                          3,100       535.00        1,658,500
    福島銀行                          2,100       243.00         510,300
    大東銀行                           700      739.00         517,300
    トモニホールディングス                         12,400        329.00        4,079,600
    フィデアホールディングス                          1,500      1,402.00         2,103,000
    池田泉州ホールディングス                         19,300        186.00        3,589,800
    ＦＰＧ                          5,600       755.00        4,228,000
    ジャパンインベストメントアドバイザー                          1,300      1,110.00         1,443,000
    マーキュリアホールディングス                           600      520.00         312,000
    ＳＢＩホールディングス                         19,800       2,956.00        58,528,800
    ジャフコ　グループ                          6,000      1,789.00        10,734,000
    大和証券グループ本社                         120,300        692.00       83,247,600
    野村ホールディングス                         245,300        504.50       123,753,850
    岡三証券グループ                         12,600        381.00        4,800,600
    丸三証券                          4,800       525.00        2,520,000
    東洋証券                          5,300       151.00         800,300
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         18,500        403.00        7,455,500
    光世証券                           400      470.00         188,000
    水戸証券                          4,000       275.00        1,100,000
    いちよし証券                          3,100       666.00        2,064,600
    松井証券                          7,900       810.00        6,399,000
    マネックスグループ                         13,200        524.00        6,916,800
    極東証券                          2,100       745.00        1,564,500
    岩井コスモホールディングス                          1,500      1,368.00         2,052,000
    アイザワ証券グループ                          2,600       912.00        2,371,200
    マネーパートナーズグループ                          2,200       218.00         479,600
    スパークス・グループ                          7,400       256.00        1,894,400
    かんぽ生命保険                         16,200       1,980.00        32,076,000
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         26,400       5,322.00        140,500,800
    アニコム　ホールディングス                          5,000       721.00        3,605,000
                                115/177


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    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         36,000       3,909.00        140,724,000
    第一生命ホールディングス                         79,100       2,528.00        199,964,800
    東京海上ホールディングス                         52,900       6,823.00        360,936,700
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         41,700       1,689.00        70,431,300
    アドバンスクリエイト                           800     1,029.00          823,200
    全国保証                          3,800      5,070.00        19,266,000
    あんしん保証                           600      284.00         170,400
    ジェイリース                           600     1,807.00         1,084,200
    イントラスト                           700      650.00         455,000
    日本モーゲージサービス                           900     1,083.00          974,700
    Ｃａｓａ                           600      840.00         504,000
    アルヒ                          2,500      1,121.00         2,802,500
    プレミアグループ                           800     3,635.00         2,908,000
    ネットプロテクションズホールディングス                          3,600      1,209.00         4,352,400
    クレディセゾン                         10,300       1,273.00        13,111,900
    芙蓉総合リース                          1,700      7,580.00        12,886,000
    みずほリース                          2,500      3,190.00         7,975,000
    東京センチュリー                          3,100      5,530.00        17,143,000
    日本証券金融                          6,300       936.00        5,896,800
    アイフル                         27,100        342.00        9,268,200
    リコーリース                          1,400      3,755.00         5,257,000
    イオンフィナンシャルサービス                          8,800      1,188.00        10,454,400
    アコム                         31,700        308.00        9,763,600
    ジャックス                          1,800      3,060.00         5,508,000
    オリエントコーポレーション                         44,300        121.00        5,360,300
    オリックス                         97,500       2,358.50        229,953,750
    三菱ＨＣキャピタル                         59,300        591.00       35,046,300
    九州リースサービス                           900      593.00         533,700
    日本取引所グループ                         40,600       2,363.50        95,958,100
    イー・ギャランティ                          2,400      1,861.00         4,466,400
    アサックス                           800      677.00         541,600
    ＮＥＣキャピタルソリューション                           600     2,093.00         1,255,800
    いちご                         18,200        272.00        4,950,400
    日本駐車場開発                         18,500        134.00        2,479,000
    スター・マイカ・ホールディングス                           900     1,340.00         1,206,000
    ＳＲＥホールディングス                           400     5,090.00         2,036,000
    ＡＤワークスグループ                          4,100       137.00         561,700
    ヒューリック                         38,400       1,091.00        41,894,400
    三栄建築設計                           700     1,578.00         1,104,600
    野村不動産ホールディングス                          8,300      2,654.00        22,028,200
    三重交通グループホールディングス                          3,500       459.00        1,606,500
    サムティ                          2,600      2,041.00         5,306,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ディア・ライフ                          2,200       521.00        1,146,200
    コーセーアールイー                           600      594.00         356,400
    地主                          1,100      1,714.00         1,885,400
    プレサンスコーポレーション                          2,100      2,044.00         4,292,400
    ＴＨＥグローバル社                           900      177.00         159,300
    ハウスコム                           300     1,228.00          368,400
    日本管理センター                           800      974.00         779,200
    サンセイランディック                           500      812.00         406,000
    エストラスト                           300      588.00         176,400
    フージャースホールディングス                          2,100       674.00        1,415,400
    オープンハウスグループ                          5,100      5,730.00        29,223,000
    東急不動産ホールディングス                         47,400        625.00       29,625,000
    飯田グループホールディングス                         13,400       2,326.00        31,168,400
    イーグランド                           300     1,312.00          393,600
    ムゲンエステート                          1,300       485.00         630,500
    ビーロット                          1,200       467.00         560,400
    ファーストブラザーズ                           400      782.00         312,800
    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                           900      829.00         746,100
    シーアールイー                           500     1,695.00          847,500
    プロパティエージェント                           200     1,550.00          310,000
    ケイアイスター不動産                           700     7,030.00         4,921,000
    アグレ都市デザイン                           300     1,470.00          441,000
    グッドコムアセット                           800     1,071.00          856,800
    ジェイ・エス・ビー                           400     2,810.00         1,124,000
    テンポイノベーション                           500      814.00         407,000
    グローバル・リンク・マネジメント                           400      823.00         329,200
    フェイスネットワーク                           200     1,281.00          256,200
    パーク２４                          8,700      1,708.00        14,859,600
    パラカ                           400     1,583.00          633,200
    三井不動産                         73,200       2,387.00        174,728,400
    三菱地所                         105,500       1,634.50        172,439,750
    平和不動産                          2,800      3,890.00        10,892,000
    東京建物                         15,900       1,684.00        26,775,600
    ダイビル                          4,100      2,194.00         8,995,400
    京阪神ビルディング                          2,500      1,339.00         3,347,500
    住友不動産                         33,700       3,464.00        116,736,800
    テーオーシー                          2,800       708.00        1,982,400
    東京楽天地                           300     3,830.00         1,149,000
    スターツコーポレーション                          2,200      2,474.00         5,442,800
    フジ住宅                          2,000       643.00        1,286,000
    空港施設                          1,700       538.00         914,600
    明和地所                           800      603.00         482,400
                                117/177


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ゴールドクレスト                          1,300      1,781.00         2,315,300
    エスリード                           600     1,685.00         1,011,000
    日神グループホールディングス                          2,500       490.00        1,225,000
    日本エスコン                          3,100       760.00        2,356,000
    タカラレーベン                          7,200       309.00        2,224,800
    ＡＶＡＮＴＩＡ                           900      830.00         747,000
    イオンモール                          8,100      1,640.00        13,284,000
    毎日コムネット                           700      685.00         479,500
    ファースト住建                           600     1,173.00          703,800
    カチタス                          4,000      3,400.00        13,600,000
    トーセイ                          2,300      1,063.00         2,444,900
    穴吹興産                           400     1,915.00          766,000
    サンフロンティア不動産                          2,300      1,022.00         2,350,600
    ＦＪネクストホールディングス                          1,500       981.00        1,471,500
    インテリックス                           400      616.00         246,400
    ランドビジネス                           800      247.00         197,600
    サンネクスタグループ                           600     1,026.00          615,600
    グランディハウス                          1,200       498.00         597,600
    日本空港ビルデング                          6,100      4,955.00        30,225,500
    明豊ファシリティワークス                           800      792.00         633,600
    日本工営                          1,000      2,974.00         2,974,000
    ＬＩＦＵＬＬ                          4,900       226.00        1,107,400
    ミクシィ                          3,500      2,141.00         7,493,500
    ジェイエイシーリクルートメント                          1,300      1,971.00         2,562,300
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         25,500       1,720.00        43,860,000
    メンバーズ                           500     2,167.00         1,083,500
    中広                           400      389.00         155,600
    ＵＴグループ                          2,200      3,270.00         7,194,000
    アイティメディア                           700     1,597.00         1,117,900
    Ｅ・Ｊホールディングス                           900     1,166.00         1,049,400
    夢真ビーネックスグループ                          5,000      1,552.00         7,760,000
    コシダカホールディングス                          4,300       607.00        2,610,100
    アルトナー                           300      862.00         258,600
    パソナグループ                          1,700      2,567.00         4,363,900
    ＣＤＳ                           400     1,592.00          636,800
    リンクアンドモチベーション                          3,600       452.00        1,627,200
    エス・エム・エス                          5,300      2,993.00        15,862,900
    サニーサイドアップグループ                           600      714.00         428,400
    パーソルホールディングス                         15,500       2,913.00        45,151,500
    リニカル                          1,000       663.00         663,000
    クックパッド                          5,200       248.00        1,289,600
    エスクリ                          1,000       328.00         328,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アイ・ケイ・ケイホールディングス                           800      580.00         464,000
    学情                           600      962.00         577,200
    スタジオアリス                           700     2,153.00         1,507,100
    シミックホールディングス                           900     1,600.00         1,440,000
    エプコ                           300      732.00         219,600
    ＮＪＳ                           300     1,978.00          593,400
    綜合警備保障                          6,200      4,155.00        25,761,000
    カカクコム                         11,400       2,376.00        27,086,400
    アイロムグループ                           500     1,494.00          747,000
    セントケア・ホールディング                          1,000       751.00         751,000
    サイネックス                           200      584.00         116,800
    ルネサンス                          1,200      1,040.00         1,248,000
    ディップ                          2,700      3,365.00         9,085,500
    デジタルホールディングス                          1,100      1,291.00         1,420,100
    新日本科学                          1,900      1,230.00         2,337,000
    キャリアデザインセンター                           400     1,064.00          425,600
    ベネフィット・ワン                          5,700      3,500.00        19,950,000
    エムスリー                         27,400       4,392.00        120,340,800
    ツカダ・グローバルホールディング                          1,400       277.00         387,800
    ブラス                           300      627.00         188,100
    アウトソーシング                          9,000      1,321.00        11,889,000
    ウェルネット                          1,700       434.00         737,800
    ワールドホールディングス                           600     2,322.00         1,393,200
    ディー・エヌ・エー                          5,900      1,756.00        10,360,400
    博報堂ＤＹホールディングス                         21,600       1,728.00        37,324,800
    ぐるなび                          2,700       371.00        1,001,700
    タカミヤ                          2,100       396.00         831,600
    ジャパンベストレスキューシステム                          1,100       881.00         969,100
    ファンコミュニケーションズ                          3,900       378.00        1,474,200
    ライク                           500     1,775.00          887,500
    ビジネス・ブレークスルー                           700      418.00         292,600
    エスプール                          4,400      1,031.00         4,536,400
    ＷＤＢホールディングス                           700     2,729.00         1,910,300
    手間いらず                           200     4,305.00          861,000
    ティア                           900      434.00         390,600
    ＣＤＧ                           200     1,368.00          273,600
    アドウェイズ                          2,400       740.00        1,776,000
    バリューコマース                          1,200      3,825.00         4,590,000
    インフォマート                         17,000        665.00       11,305,000
    ＪＰホールディングス                          4,200       237.00         995,400
    エコナックホールディングス                          4,200        86.00        361,200
    ＣＬホールディングス                           300     1,157.00          347,100
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    プレステージ・インターナショナル                          5,800       699.00        4,054,200
    アミューズ                           800     2,038.00         1,630,400
    ドリームインキュベータ                           500     1,970.00          985,000
    クイック                          1,000      1,535.00         1,535,000
    ＴＡＣ                           800      215.00         172,000
    電通グループ                         16,000       4,015.00        64,240,000
    テイクアンドギヴ・ニーズ                           800      976.00         780,800
    ぴあ                           600     3,170.00         1,902,000
    イオンファンタジー                           600     1,933.00         1,159,800
    シーティーエス                          1,700       786.00        1,336,200
    ネクシィーズグループ                           600      674.00         404,400
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          4,100      2,910.00        11,931,000
    アルプス技研                          1,300      1,774.00         2,306,200
    日本空調サービス                          1,600       766.00        1,225,600
    オリエンタルランド                         18,400      19,955.00        367,172,000
    ダスキン                          3,500      2,749.00         9,621,500
    明光ネットワークジャパン                          1,900       561.00        1,065,900
    ファルコホールディングス                           800     2,004.00         1,603,200
    秀英予備校                           200      420.00         84,000
    ラウンドワン                          4,400      1,343.00         5,909,200
    リゾートトラスト                          7,100      1,814.00        12,879,400
    ビー・エム・エル                          2,000      3,580.00         7,160,000
    りらいあコミュニケーションズ                          2,300       978.00        2,249,400
    リソー教育                          7,300       413.00        3,014,900
    早稲田アカデミー                           900      995.00         895,500
    ユー・エス・エス                         17,400       1,892.00        32,920,800
    東京個別指導学院                          1,500       599.00         898,500
    サイバーエージェント                         38,300       1,391.00        53,275,300
    楽天グループ                         80,000        975.00       78,000,000
    クリーク・アンド・リバー社                           800     1,829.00         1,463,200
    モーニングスター                          2,800       590.00        1,652,000
    テー・オー・ダブリュー                          2,800       296.00         828,800
    山田コンサルティンググループ                           800     1,080.00          864,000
    セントラルスポーツ                           600     2,398.00         1,438,800
    フルキャストホールディングス                          1,300      2,141.00         2,783,300
    エン・ジャパン                          2,500      2,771.00         6,927,500
    リソルホールディングス                           200     4,310.00          862,000
    テクノプロ・ホールディングス                          9,300      2,954.00        27,472,200
    アトラグループ                           500      252.00         126,000
    インターワークス                           600      394.00         236,400
    アイ・アールジャパンホールディングス                           700     5,010.00         3,507,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                          1,000      1,898.00         1,898,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ファーストロジック                           300      740.00         222,000
    三機サービス                           300      962.00         288,600
    Ｇｕｎｏｓｙ                           900      736.00         662,400
    デザインワン・ジャパン                           600      189.00         113,400
    イー・ガーディアン                           700     2,825.00         1,977,500
    リブセンス                          1,200       170.00         204,000
    ジャパンマテリアル                          4,800      1,680.00         8,064,000
    ベクトル                          2,200       993.00        2,184,600
    ウチヤマホールディングス                           900      311.00         279,900
    チャーム・ケア・コーポレーション                          1,200      1,186.00         1,423,200
    キャリアリンク                           600     1,662.00          997,200
    ＩＢＪ                          1,300       745.00         968,500
    アサンテ                           700     1,620.00         1,134,000
    バリューＨＲ                           700     2,377.00         1,663,900
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          1,300      4,650.00         6,045,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                           600     1,512.00          907,200
    ＥＲＩホールディングス                           500     1,170.00          585,000
    アビスト                           200     2,895.00          579,000
    シグマクシス・ホールディングス                          1,000      2,190.00         2,190,000
    ウィルグループ                          1,200      1,236.00         1,483,200
    エスクロー・エージェント・ジャパン                          2,500       181.00         452,500
    メドピア                          1,200      2,947.00         3,536,400
    レアジョブ                           300      761.00         228,300
    リクルートホールディングス                         120,000       5,650.00        678,000,000
    エラン                          2,100      1,008.00         2,116,800
    土木管理総合試験所                           900      318.00         286,200
    ネットマーケティング                           800      437.00         349,600
    日本郵政                         203,100        975.70       198,164,670
    ベルシステム２４ホールディングス                          2,300      1,382.00         3,178,600
    鎌倉新書                          1,800       523.00         941,400
    ＳＭＮ                           400      572.00         228,800
    一蔵                           300      390.00         117,000
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           300      794.00         238,200
    エアトリ                          1,000      2,735.00         2,735,000
    アトラエ                          1,100      2,038.00         2,241,800
    ストライク                           600     4,195.00         2,517,000
    ソラスト                          3,800      1,036.00         3,936,800
    セラク                           500     1,199.00          599,500
    インソース                          1,500      1,923.00         2,884,500
    ベイカレント・コンサルティング                          1,100      43,900.00         48,290,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           300     2,755.00          826,500
    アイモバイル                           500     1,132.00          566,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    キャリアインデックス                           500      735.00         367,500
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           700      862.00         603,400
    船場                           400      736.00         294,400
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                          4,900      1,625.00         7,962,500
    フルテック                           300     1,315.00          394,500
    ツナググループ・ホールディングス                           500      253.00         126,500
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                           600      429.00         257,400
    ソウルドアウト                           400      980.00         392,000
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           300      677.00         203,100
    ウェルビー                          1,000      1,225.00         1,225,000
    エル・ティー・エス                           200     2,368.00          473,600
    ミダックホールディングス                           700     2,550.00         1,785,000
    日総工産                          1,200       768.00         921,600
    キュービーネットホールディングス                           800     1,658.00         1,326,400
    ＲＰＡホールディングス                          2,300       340.00         782,000
    スプリックス                           500     1,486.00          743,000
    マネジメントソリューションズ                           800     3,110.00         2,488,000
    プロレド・パートナーズ                           400      831.00         332,400
    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           500      360.00         180,000
    テノ．ホールディングス                           200      605.00         121,000
    フロンティア・マネジメント                           400      653.00         261,200
    ピアラ                           300      549.00         164,700
    コプロ・ホールディングス                           300     1,113.00          333,900
    ギークス                           300     1,391.00          417,300
    カーブスホールディングス                          4,400       685.00        3,014,000
    フォーラムエンジニアリング                          1,000       843.00         843,000
    Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                           200     2,111.00          422,200
    ダイレクトマーケティングミックス                          1,800      1,444.00         2,599,200
    ポピンズホールディングス                           400     2,552.00         1,020,800
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          1,300      3,030.00         3,939,000
    アドバンテッジリスクマネジメント                           800      727.00         581,600
    リログループ                          8,500      2,036.00        17,306,000
    東祥                          1,200      1,450.00         1,740,000
    ＴＲＥホールディングス                          2,200      1,461.00         3,214,200
    人・夢・技術グループ                           700     1,772.00         1,240,400
    エイチ・アイ・エス                          3,500      1,847.00         6,464,500
    ラックランド                           500     2,820.00         1,410,000
    共立メンテナンス                          2,800      3,975.00        11,130,000
    イチネンホールディングス                          1,600      1,256.00         2,009,600
    建設技術研究所                           900     2,333.00         2,099,700
    スペース                          1,100       872.00         959,200
    燦ホールディングス                           600     1,541.00          924,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    スバル興業                           100     7,910.00          791,000
    東京テアトル                           800     1,216.00          972,800
    タナベ経営                           500      630.00         315,000
    ナガワ                           500     9,510.00         4,755,000
    東京都競馬                          1,200      4,225.00         5,070,000
    常磐興産                           800     1,338.00         1,070,400
    カナモト                          2,800      2,213.00         6,196,400
    西尾レントオール                          1,400      2,779.00         3,890,600
    アゴーラ　ホスピタリティー　グループ                         12,800        21.00        268,800
    トランス・コスモス                          2,000      3,115.00         6,230,000
    乃村工藝社                          6,700       906.00        6,070,200
    藤田観光                           800     2,312.00         1,849,600
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          1,000      1,352.00         1,352,000
    日本管財                          1,600      2,814.00         4,502,400
    トーカイ                          1,300      1,797.00         2,336,100
    セコム                         15,300       8,062.00        123,348,600
    セントラル警備保障                           800     2,296.00         1,836,800
    丹青社                          3,200       714.00        2,284,800
    メイテック                          1,900      6,590.00        12,521,000
    応用地質                          1,800      2,109.00         3,796,200
    船井総研ホールディングス                          3,200      2,449.00         7,836,800
    進学会ホールディングス                           500      306.00         153,000
    オオバ                          1,100       724.00         796,400
    いであ                           400     1,702.00          680,800
    学究社                           500     1,514.00          757,000
    ベネッセホールディングス                          5,200      2,240.00        11,648,000
    イオンディライト                          1,900      3,090.00         5,871,000
    ナック                           700      969.00         678,300
    ダイセキ                          2,800      4,480.00        12,544,000
    ステップ                           500     1,795.00          897,500
            合　　　計               17,719,100               42,196,845,440
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は             2022年    2月28日    現在です。
    【財形株投（一般財形３０）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                                103,726,572      円　

    Ⅱ　負債総額                                  132,136    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                103,594,436      円　
    Ⅳ　発行済口数                                100,802,297      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0277   円　
    【財形株投（一般財形５０）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                                191,392,746      円　

    Ⅱ　負債総額                                  235,030    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                191,157,716      円　
    Ⅳ　発行済口数                                165,802,882      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1529   円　
    【財形株投（年金・住宅財形３０）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                                238,590,023      円　

    Ⅱ　負債総額                                  286,489    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                238,303,534      円　
    Ⅳ　発行済口数                                231,357,209      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0300   円　
    （参考）

    財形公社債マザーファンド

    純資産額計算書

                                124/177


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                                326,937,191      円　
    Ⅱ　負債総額                                     10 円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                326,937,181      円　
    Ⅳ　発行済口数                                256,654,368      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.274   円　
    インデックス　マザーファンド　ＴＯＰＩＸ

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              42,310,208,141       円　

    Ⅱ　負債総額                                63,321,567     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              42,246,886,574       円　
    Ⅳ　発行済口数                              16,958,594,493       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4912   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        該当事項はありません。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に                                    社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、                    社債、株式等の振替に関する法律                 に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
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        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2022年2月末      現在           資本金                   17,363,045,900円
                        発行可能株式総数                    230,000,000株
                        発行済株式総数                    197,012,500株
        ●過去５年間における主な資本金の増減　：　該当事項はありません。

    （２）会社の意思決定機関（               2022年2月末      現在）

       ・株主総会
        株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
        定を行ないます。
        当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
        業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
        （事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
       ・取締役会
        取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議に
        よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
        取締役に委任することができます。
        当社の取締役会は10名以内の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
        る取締役で構成され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は選任後１年以内に終了する
        事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
        て、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、代表取締役若干名を選定します。
       ・監査等委員会
        当社の監査等委員会は、５名以内の監査等委員である取締役で構成され、監査等委員である取締役の任
        期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
        す。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。
    （３）運用の意思決定プロセス（                 2022年2月末      現在）

     １．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
     ２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
        定します。
     ３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
        の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
     ４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
        発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
     ５．運用状況の評価・分析および運用リスク                       （ 流動性リスク       を含む）     の管理ならびに法令など遵守状況のモ
        ニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、
        これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

     ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
       定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
       なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
      ・委託会社の運用する、            2022年2月末      現在の投資信託などは次の通りです。
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                                           純資産額

               種　類               ファンド本数
                                         （単位：億円）
       投資信託総合計                              881           241,565
           株式投資信託                          814           206,378
               単位型                      305           10,971
               追加型                      509           195,407
           公社債投資信託                          67           35,186
               単位型                       54           1,984
               追加型                       13           33,202
    ３【委託会社等の経理状況】

    １.　当社の      財務諸表     は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、
      以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
       また、当社の       中間財務諸表       は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
      大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平
      成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
    ２.　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、                                  第62期事業年度        （2020年４月１日から2021

      年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
       また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、                              第63期中間会計期間          （2021年４月１日から
      2021年９月30日まで）の中間財務諸表について、有限責任                              あずさ監査法人により中間監査を受けておりま
      す。
    （１）【貸借対照表】

                                                  (単位：百万円)
                                   第61期                第62期
                                (2020年３月31日)                (2021年３月31日)
     資産の部
     　流動資産
     　　現金・預金                                  24,591                24,698
     　　有価証券                                    19                17
     　　前払費用                                   603                785
     　　未収入金                                    14               225
     　　未収委託者報酬                                  16,912                24,738
     　　未収収益                       ※3            1,412    ※3            891
     　　関係会社短期貸付金                                  2,371                2,403
     　　立替金                                  1,437                 930
                                       1,316                 361
     　　その他                       ※2                ※2
     　　流動資産合計                                  48,679                55,053
     　固定資産
     　　有形固定資産
     　　　建物                       ※1             182   ※1            245
                                        135                190
     　　　器具備品                       ※1                ※1
     　　　有形固定資産合計                                   318                436
     　　無形固定資産
                                        120                241
     　　　ソフトウエア
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     　　　無形固定資産合計                                   120                241
     　　投資その他の資産
     　　　投資有価証券                                  17,826                22,903
     　　　関係会社株式                                  25,769                25,987
     　　　長期差入保証金                                   484                678
                                       2,022                1,845
     　　　繰延税金資産
     　　　投資その他の資産合計                                  46,102                51,414
     　　固定資産合計                                  46,540                52,092
     　資産合計                                  95,220               107,145
                                                  (単位：百万円)

                                   第61期                第62期
                                (2020年３月31日)                (2021年３月31日)
     負債の部
     　流動負債
     　　預り金                                   554                844
     　　未払金                                  5,881                9,834
     　　　未払収益分配金                                    8                8
     　　　未払償還金                                    71                71
     　　　未払手数料                                  5,202                8,956
     　　　その他未払金                                   599                798
     　　未払費用                       ※3            4,289    ※3           4,660
     　　未払法人税等                                  1,439                1,090
     　　未払消費税等                       ※4             746   ※4            775
     　　賞与引当金                                  2,718                3,034
     　　役員賞与引当金                                    55                55
                                        42               643
       その他
     　　流動負債合計                                  15,726                20,938
     　固定負債
     　　退職給付引当金                                  1,395                1,456
     　　賞与引当金                                    －               156
                                        695                544
     　　その他
     　　固定負債合計                                  2,091                2,157
     　負債合計                                  17,818                23,095
     純資産の部
     　株主資本
     　　資本金                                  17,363                17,363
     　　資本剰余金
                                       5,220                5,220
     　　　資本準備金
     　　　資本剰余金合計                                  5,220                5,220
     　　利益剰余金
     　　　その他利益剰余金
                                      55,395                61,956
     　　　　繰越利益剰余金
     　　　利益剰余金合計                                  55,395                61,956
     　　自己株式                                  △905               △2,067
     　　株主資本合計                                  77,073                82,472
     　評価・換算差額等
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     　　その他有価証券評価差額金                                   △60               1,461
                                        389                115
       繰延ヘッジ損益
     　　評価・換算差額等合計                                   329               1,577
     　純資産合計                                  77,402                84,049
     負債純資産合計                                  95,220               107,145
    （２）【損益計算書】

                                                  (単位：百万円)
                                  第61期                第62期
                              (自　2019年４月１日                (自　2020年４月１日
                              至　2020年３月31日)                至　2021年３月31日)
     　営業収益
     　　委託者報酬                                  74,265                78,975
     　　その他営業収益                                  2,994                3,973
     　　営業収益合計                                  77,259                82,948
     　営業費用
     　　支払手数料                                  31,322                34,050
     　　広告宣伝費                                   953                953
     　　公告費                                    2                1
     　　調査費                                  17,275                17,813
     　　　調査費                                   920                966
     　　　委託調査費                                  16,333                16,825
     　　　図書費                                    21                22
     　　委託計算費                                   534                545
     　　営業雑経費                                  1,058                1,053
     　　　通信費                                   116                174
     　　　印刷費                                   337                331
     　　　協会費                                    52                51
     　　　諸会費                                    10                11
     　　　その他                                   541                483
     　　営業費用計                                  51,148                54,419
     　一般管理費
     　　給料                                  9,857               10,383
     　　　役員報酬                                   360                243
     　　　役員賞与引当金繰入額                                    55                55
     　　　給料・手当                                  6,675                6,766
     　　　賞与                                    64               159
     　　　賞与引当金繰入額                                  2,702                3,158
     　　交際費                                    92                14
     　　寄付金                                    29                30
     　　旅費交通費                                   420                57
     　　租税公課                                   440                485
     　　不動産賃借料                                   901                939
     　　退職給付費用                                   387                388
     　　退職金                                    82                10
     　　固定資産減価償却費                                   118                138
     　　福利費                                  1,014                1,084
                                       3,229                4,286
     　　諸経費
     　　一般管理費計                                  16,573                17,817
     　営業利益                                  9,538               10,711
                                                  (単位：百万円)

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  第61期                第62期
                              (自　2019年４月１日                (自　2020年４月１日
                              至　2020年３月31日)                至　2021年３月31日)
     　営業外収益
     　　受取利息                                    99                75
     　　受取配当金
                           ※１            4,881    ※１            2,555
       有価証券償還益                                  －                14
       デリバティブ収益                                 223                －
       時効成立分配金・償還金                                  1                1
     　　為替差益                                    5               －
     　　その他                                   145                62
     　　営業外収益合計                                  5,357                2,710
     　営業外費用
     　　支払利息                                   185                122
     　　有価証券償還損                                    0               －
     　　デリバティブ費用                                    －               804
       時効成立後支払分配金・償還金                                  1               25
       為替差損                                  －                59
                                        12                42
       その他
     　　営業外費用合計                                   199               1,054
     　経常利益                                  14,695                12,367
     　特別利益
     　　投資有価証券売却益                                   164                774
                                        －                0
     　　その他
     　　特別利益合計                                   164                774
     　特別損失
     　　投資有価証券売却損                                    19               237
     　　投資有価証券評価損                                    21                5
     　　固定資産処分損                                    0                0
                                        －               125
       役員退職一時金
     　　特別損失合計                                    41               369
     　税引前当期純利益                                  14,818                12,773
     　法人税、住民税及び事業税
                                       3,307                3,722
                                        45              △373
     　法人税等調整額
     　法人税等合計                                  3,353                3,348
     　当期純利益                                  11,465                9,424
    （３）【株主資本等変動計算書】

    第61期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
                                                  (単位：百万円)
                                   株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                   その他利益
                                                     株主資本
                  資本金                             自己株式
                                    剰余金
                             資本剰余金            利益剰余金
                                                      合計
                       資本準備金
                              合計            合計
                                   繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220      47,142      47,142      △833     68,891
     当期変動額
     剰余金の配当                               △3,212      △3,212           △3,212
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当期純利益                               11,465      11,465           11,465
     自己株式の取得                                            △71      △71
     株主資本以外の項目の
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －      －      －     8,252      8,252      △71     8,181
     当期末残高               17,363      5,220      5,220      55,395      55,395      △905     77,073
                     評価・換算差額等

                  その他           評価・
                                  純資産合計
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額
                        損益
                 評価差額金            等合計
     当期首残高                493      185      679     69,571
     当期変動額
     剰余金の配当                               △3,212
     当期純利益                               11,465
     自己株式の取得                                △71
     株主資本以外の項目の
                    △553      204     △349      △349
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計               △553      204     △349      7,831
     当期末残高                △60      389      329     77,402
    第62期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

                                                  (単位：百万円)
                                   株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                   その他利益
                                                     株主資本
                  資本金                             自己株式
                                    剰余金
                             資本剰余金            利益剰余金
                                                      合計
                       資本準備金
                              合計            合計
                                   繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220     55,395      55,395      △905     77,073
     当期変動額
     剰余金の配当                               △2,862      △2,862            △2,862
     当期純利益                                9,424      9,424            9,424
     自己株式の取得                                          △1,161      △1,161
     株主資本以外の項目の
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －      －      －     6,561      6,561     △1,161       5,399
     当期末残高               17,363      5,220      5,220     61,956      61,956     △2,067      82,472
                     評価・換算差額等

                  その他           評価・
                                  純資産合計
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額
                        損益
                 評価差額金            等合計
     当期首残高                △60      389      329     77,402
     当期変動額
     剰余金の配当                               △2,862
     当期純利益                               9,424
     自己株式の取得                               △1,161
     株主資本以外の項目の
                    1,521     △273      1,247      1,247
     当期変動額（純額）
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     当期変動額合計               1,521     △273      1,247      6,647
     当期末残高               1,461      115     1,577      84,049
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
                                     第62期

           項目                       （自　2020年４月１日
                                  至　2021年３月31日）
     １　資産の評価基準及び評価方               (1)  有価証券
       法
                    　①　子会社株式及び関連会社株式
                    　　　総平均法による原価法
                    　②　その他有価証券
                    　　時価のあるもの
                      　決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
                      り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
                    　　時価のないもの
                    　　　総平均法による原価法
                    (2)  デリバティブ
                      時価法
     ２　固定資産の減価償却の方法               (1)  有形固定資産
                     　定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建
                     物附属設備については、定額法を採用しております。
                     　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
                      建物                ３年～15年
                      器具備品                ３年～20年
                    (2)  無形固定資産
                     　定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
                     ては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
     ３　引当金の計上基準               (1)  賞与引当金
                     　従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
                     度の負担額を計上しております。
                    (2)  役員賞与引当金
                     　役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
                     の負担額を計上しております。
                    (3)  退職給付引当金
                     　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
                     金資産の見込額に基づき、計上しております。
                     ①　退職給付見込額の期間帰属方法
                     　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
                     帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
                     ②　数理計算上の差異の費用処理方法
                     　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
                     間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
                     翌事業年度から費用処理しております。
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     ４　ヘッジ会計の方法               (1)  ヘッジ会計の方法
                      繰延ヘッジ処理によっております。
                    (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                      ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
                    (3)  ヘッジ方針
                      ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
                      おります。
                    (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                     　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
                     手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
                     す。
     ５　その他財務諸表作成のため                消費税等の会計処理
       の基本となる重要な事項              　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
                     費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
    （未適用の会計基準等）

     ・    「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                         平成30年３月30日）

     ・    「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                  平成30年３月30日）
     (１)    概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
         ステップ１：顧客との契約を識別する。
         ステップ２：契約における履行義務を識別する。
         ステップ３：取引価格を算定する。
         ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (２)    適用予定日

        2022年３月期の期首より適用予定であります。
     (３)    当該会計基準等の適用による影響

        当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
    （貸借対照表関係）

                第61期                           第62期

              (2020年３月31日)                           (2021年３月31日)
     ※１　有形固定資産の減価償却累計額                           ※１　有形固定資産の減価償却累計額
        建物                 1,311百万円          建物                 1,349百万円
        器具備品                  707百万円         器具備品                  764百万円
     ※２　信託資産                           ※２　信託資産
     　　　流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客                           　　　流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
       分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に                           分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
       信託しております。                           信託しております。
     ※３　関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ                           ※３　関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
        ります。                           ります。
       (流動資産)                           (流動資産)
        未収収益                  151百万円         未収収益                  257百万円
       (流動負債)                           (流動負債)
        未払費用                  623百万円         未払費用                 1,247百万円
     ※４　消費税等の取扱い                           ※４　消費税等の取扱い
     　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、                           　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
       「未払消費税等」として表示しております。                           「未払消費税等」として表示しております。
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     ※５　保証債務
     　　　当社は、Nikko          Asset   Management      Europe    Ltd  が
       ロンドン     ウォール     リミテッド      パートナーシップ
       に支払うオフィス賃借料等の債務365百万円に対し
       て保証を行っております。
    （損益計算書関係）

                第61期                           第62期

             （自　2019年４月１日                           （自　2020年４月１日
             　至　2020年３月31日）                           　至　2021年３月31日）
     ※１　各科目に含まれている関係会社に対するものは、                           ※１　各科目に含まれている関係会社に対するものは、
       次のとおりであります。                           次のとおりであります。
        受取配当金                 4,849百万円          受取配当金                 2,498百万円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第61期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

    １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式（株）             197,012,500               －          －       197,012,500

    ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式（株）              1,365,700            88,800            －        1,454,500

    （変動事由の概要）

    　2019年８月13日の取締役会決議による自己株式の取得                               88,800株
    ３　新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の
                                                     当事業年
       新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                           当事業年度       当事業年度      当事業年度       当事業
                                                     (百万円)
                            期首       増加      減少      年度末
                    株式の種類
     2009年度
                    普通株式        1,171,500          －   1,171,500          －     －
     ストックオプション(1)
     2009年度
                    普通株式         75,900        －    75,900        －     －
     ストックオプション(2)
     2011年度
                    普通株式        2,055,900          －    871,200     1,184,700         －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        3,618,000          －   2,272,000      1,346,000         －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        3,811,000          －   1,417,000      2,394,000         －
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式        4,356,000          －   1,417,000      2,939,000         －
     ストックオプション(1)
              合計             15,088,300          －   7,224,600      7,863,700         －
    (注)  １  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。

       ２  2011年度ストックオプション(1)1,184,700株、2016年度ストックオプション(1)881,000株及び2016年度ス
        トックオプション(2)804,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条
        件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
        (1)465,000株、2016年度ストックオプション(2)1,590,000株及び2017年度ストックオプション(1)は、権利
        行使期間の初日が到来しておりません。
    ４　配当に関する事項

    (1)  配当金支払額
                                135/177


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                       配当金の総額         １株当たり
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
      2019年５月28日
                普通株式           3,212         16.42    2019年３月31日         2019年６月24日
       取締役会
    (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                          配当金の総額        １株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2020年６月12日
               普通株式      利益剰余金          2,862       14.64    2020年３月31日         2020年７月１日
       取締役会
    第62期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

    １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式（株）             197,012,500               －          －       197,012,500

    ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式（株）              1,454,500          1,405,500              －        2,860,000

    （変動事由の概要）

    　2020年３月25日の取締役会決議による自己株式の取得                              594,300株
    　2020年７月17日の取締役会決議による自己株式の取得                              811,200株
    ３　新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の
                                                     当事業年
       新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                           当事業年度       当事業年度      当事業年度       当事業
                                                     (百万円)
                            期首       増加      減少      年度末
                    株式の種類
     2011年度
                    普通株式        1,184,700          －    752,400      432,300        －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        1,346,000          －    330,000     1,016,000         －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        2,394,000          －    622,000     1,772,000         －
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式        2,939,000          －    332,000     2,607,000         －
     ストックオプション(1)
              合計              7,863,700          －   2,036,400      5,827,300         －
    (注)  １  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。

       ２  2011年度ストックオプション(1)432,300株、2016年度ストックオプション(1)1,016,000株、2016年度ストッ
        クオプション(2)1,088,000株及び2017年度ストックオプション874,000株は、当事業年度末現在、権利行使
        期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができませ
        ん。また、2016年度ストックオプション(2)684,000株及び2017年度ストックオプション(1)1,733,000株は、
        権利行使期間の初日が到来しておりません。
    ４　配当に関する事項

    (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
      2020年６月12日
                普通株式           2,862         14.64    2020年３月31日         2020年７月１日
       取締役会
    (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                          配当金の総額        １株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2021年５月25日
               普通株式      利益剰余金          5,191       26.74    2021年３月31日         2021年６月29日
       取締役会
                                136/177


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (リース取引関係)
                第61期                           第62期

             （自　2019年４月１日                           （自　2020年４月１日
             　至　2020年３月31日）                           　至　2021年３月31日）
     オペレーティング・リース取引                           オペレーティング・リース取引
    　　解約不能のものに係る未経過リース料                           　　解約不能のものに係る未経過リース料
        １年内                  912百万円         １年内                  911百万円
        １年超                 6,148百万円          １年超                 5,236百万円
        　合計                 7,060百万円          　合計                 6,148百万円
    （金融商品関係）

     第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

     １  金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「４　ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
       す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
       によりリスクをヘッジしております。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ②  市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
        的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
     ２  金融商品の時価等に関する事項

        2020年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
       は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
       ておりません。
                                                 (単位：百万円)
                          貸借対照表
                                      時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
     (1）現金・預金                         24,591            24,591              －
     (2)  未収委託者報酬
                              16,912            16,912              －
     (3)  未収収益
                               1,412            1,412             －
     (4)  関係会社短期貸付金
                               2,371            2,371             －
     (5)  有価証券及び投資有価証券
                              17,828            17,828              －
       その他有価証券
     (6)  未払金
                              (5,881)            (5,881)              －
     (7)  未払費用
                              (4,289)            (4,289)              －
     (8)  デリバティブ取引(※2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                          (25)            (25)            －
     ヘッジ会計が適用されているもの                           167            167            －
         デリバティブ取引計                       142            142            －
    (※1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    (注)   １　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

        (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬、(3)           未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
          おります。
        (5)  有価証券及び投資有価証券
          投資信託は基準価額によっております。
        (6)  未払金及び(7)        未払費用
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
          おります。
        (8)  デリバティブ取引
          （デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
          15百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、41百万円は流動負債のその他に含まれており
          ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち167百万円は貸借対照表上流動資産のその他
          に含まれております。
       ２　非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
         有価証券　その他有価証券」には含めておりません。
       ３　子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）

         は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
         極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
       ４　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                 (単位：百万円)
                                  １年超         ５年超
                         １年以内                           10年超
                                  ５年以内         10年以内
      現金・預金                     24,591           －         －         －
      未収委託者報酬                     16,912           －         －         －
      未収収益                      1,412          －         －         －
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                      19        149        8,709          29
            合計               42,936          149        8,709          29
     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

     １  金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「４　ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
       す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
       によりリスクをヘッジしております。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ①  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
        的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
     ２  金融商品の時価等に関する事項

        2021年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
       は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
       ておりません。
                                                 (単位：百万円)
                          貸借対照表
                                      時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
     (1）現金・預金                         24,698            24,698              －
     (2)  未収委託者報酬
                              24,738            24,738              －
     (3)  未収収益
                                891            891            －
     (4)  関係会社短期貸付金
                               2,403            2,403             －
     (5)  有価証券及び投資有価証券
                              22,905            22,905              －
       その他有価証券
     (6)  未払金
                              (9,834)            (9,834)              －
     (7)  未払費用
                              (4,660)            (4,660)              －
     (8)  デリバティブ取引(※2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                          (188)            (188)             －
     ヘッジ会計が適用されているもの                          (453)            (453)             －
         デリバティブ取引計                      (642)            (642)             －
    (※1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    (注)   １　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

        (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬、(3)           未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
          おります。
        (5)  有価証券及び投資有価証券
          投資信託は基準価額によっております。
        (6)  未払金及び(7)        未払費用
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
          おります。
        (8)  デリバティブ取引
          （デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、上記金額は貸借対照表上流動負債のその他
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          に含まれております。
       ２　非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見

         積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
         有価証券　その他有価証券」には含めておりません。
       ３　子会社株式（貸借対照表計上額23,094百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）

         は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
         極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
       ４　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                 (単位：百万円)
                                  １年超         ５年超
                         １年以内                           10年超
                                 ５年以内         10年以内
      現金・預金                     24,698           －         －         －
      未収委託者報酬                     24,738           －         －         －
      未収収益                       891         －         －         －
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                      17        812       10,348           20
            合計               50,346          812       10,348           20
    （有価証券関係）

    第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)

    １　子会社株式及び関連会社株式
                        (単位：百万円)
                      貸借対照表計上額
     子会社株式                       22,876
     関連会社株式                       2,892

    (注)

        子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
    ２　その他有価証券

                                                 (単位：百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価            差額
     貸借対照表計上額
                 投資信託             5,381            4,912            469
     が取得原価を超え
                  小計            5,381            4,912            469
     るもの
     貸借対照表計上額
                 投資信託             12,447            13,003           △556
     が取得原価を超え
                  小計            12,447            13,003           △556
     ないもの
             合計                 17,828            17,915            △86
    (注)  １

        減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
        損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
        必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券につい
        て21百万円（その他有価証券の投資信託）減損処理を行っております。
       ２
        非上場株式等（貸借対照表計上額　16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
        シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
        ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    ３　当事業年度中に売却したその他有価証券

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  (単位：百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                       2,230              164             19
           合計                  2,230              164             19

    第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)

    １　子会社株式及び関連会社株式
                        (単位：百万円)
                      貸借対照表計上額
     子会社株式                       23,094
     関連会社株式                       2,892

    (注)

        子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
    ２　その他有価証券

                                                 (単位：百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価            差額
     貸借対照表計上額
                 投資信託             16,914            14,476           2,438
     が取得原価を超え
                  小計            16,914            14,476           2,438
     るもの
     貸借対照表計上額
                 投資信託             5,990            6,322           △332
     が取得原価を超え
                  小計            5,990            6,322           △332
     ないもの
             合計                 22,905            20,799           2,105
    (注)  １

        減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
        損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
        必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券につい
        て5百万円（その他有価証券の投資信託）減損処理を行っております。
       ２
        非上場株式等（貸借対照表計上額　16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
        シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
        ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    ３　当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                  (単位：百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                       5,735              774             237
           合計                  5,735              774             237

    （デリバティブ取引関係）

    第61期(2020年３月31日)

    １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    （1）株式関連
                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             株価指数先物取引
      市場取引       　　売建               1,913            －       △41        △41
             　　買建                 －          －        －        －
                                142/177

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             合計                1,913            －       △41        △41
    (注)   １  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       ２
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    （2）通貨関連

                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             為替予約取引
     市場取引以外
             　　売建
     の取引
             　　　米ドル               1,808            －        15        15
             合計                1,808            －        15        15
    (注)  １

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                            契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                        主なヘッジ対象                   のうち１年超
       方法         種類等                   （百万円）                 （百万円）
                                           （百万円）
            為替予約取引
            　売建
            　　米ドル                          3,427          －        20
                                                －
            　　豪ドル                            48                 9
      原則的処理
            　　シンガポール            投資有価証券
       方法
                                        944         －        58
            　　ドル
                                                －
            　　香港ドル                           529                 2
                                                －
            　　人民元                          2,017                  76
                                                －
            　　ユーロ                            70                 1
                  合計                     7,038          －        167
    (注)  １

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    第62期(2021年３月31日)

    １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    （1）株式関連
                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             株価指数先物取引
      市場取引       　　売建               2,670            －       △75        △75
             　　買建                 －          －        －        －
             合計                2,670            －       △75        △75
    (注)   １  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       ２
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    （2）通貨関連

                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
                                143/177

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             為替予約取引
     市場取引以外
             　　売建
     の取引
             　　　米ドル               1,713            －       △112        △112
             合計                1,713            －       △112        △112
    (注)  １

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                            契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                        主なヘッジ対象                   のうち１年超
       方法         種類等                   （百万円）                 （百万円）
                                           （百万円）
            為替予約取引
            　売建
            　　米ドル                          4,620          －       △273
      原則的処理
                         投資有価証券
       方法                                         －
            　　香港ドル                           862                △57
                                                －
            　　人民元                          1,684                △117
                                                －
            　　ユーロ                           180                △5
                  合計                     7,347          －       △453
    (注)  １

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （持分法損益等）

                第61期                           第62期

             （自　2019年４月１日                           （自　2020年４月１日
             　至　2020年３月31日）                           　至　2021年３月31日）
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等                           関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

                       (単位：百万円)                           (単位：百万円)
     (1)  関連会社に対する投資の金額                     3,002    (1)  関連会社に対する投資の金額                     3,010
     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                    10,485     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                    12,258
     (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     1,631    (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     2,751
    （退職給付関係）

     第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)

     １　採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
     ２　確定給付制度

     （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                   （百万円）
        退職給付債務の期首残高                             1,411
        　勤務費用                               147
        　利息費用                                1
        　数理計算上の差異の発生額                              △31
        　退職給付の支払額                             △164
        退職給付債務の期末残高                             1,363
     （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

        退職給付債務                             1,363
        未積立退職給付債務                             1,363
        未認識数理計算上の差異                               31
                                144/177


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        貸借対照表に計上された負債の額                             1,395
        退職給付引当金                             1,395

        貸借対照表に計上された負債の額                             1,395
     （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

        勤務費用                               147
        利息費用                                1
        数理計算上の差異の費用処理額                                6
        確定給付制度に係る退職給付費用                               154
     （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

        当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.2％
     ３　確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、233百万円でありました。
     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)

     １　採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
     ２　確定給付制度

     （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                   （百万円）
        退職給付債務の期首残高                             1,363
        　勤務費用                               142
        　利息費用                                2
        　数理計算上の差異の発生額                                6
        　退職給付の支払額                              △86
        退職給付債務の期末残高                             1,429
     （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

        退職給付債務                             1,429
        未積立退職給付債務                             1,429
        未認識数理計算上の差異                               27
        貸借対照表に計上された負債の額                             1,456
        退職給付引当金                             1,456

        貸借対照表に計上された負債の額                             1,456
     （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

        勤務費用                               142
        利息費用                                2
        数理計算上の差異の費用処理額                                2
        確定給付制度に係る退職給付費用                               147
     （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

        当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.2％
     ３　確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、240百万円でありました。
                                145/177


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    （ストックオプション等関係）

    第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)

    １　ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
    (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                       2009年度ストックオプション(1)                  2009年度ストックオプション(2)
                     当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                271名                   48名
                     取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                     普通株式           19,724,100株       普通株式            1,702,800株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2010年２月８日                  2010年８月20日
                     2012年１月22日（以下「権利行使可能
                     初日」といいます。）、当該権利行使
                     可能初日から１年経過した日の翌日、
                     及び当該権利行使可能初日から２年経
                     過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 等の地位にあることを要し、それぞれ                          同左
                     保有する新株予約権の２分の１、４分
                     の１、４分の１ずつ権利確定する。た
                     だし、本新株予約権の行使時におい
                     て、当社が株式公開していることを要
                     する。
                      付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間                                           同左
                      ２年を経過した日まで
                          2012年１月22日から
     権利行使期間                                           同左
                          2020年１月21日まで
                       2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            6,101,700株      普通株式            4,437,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2011年10月７日                  2016年７月15日
                      2013年10月７日（以下「権利行使可                  2018年７月15日（以下「権利行使可能
                      能初日」といいます。）、当該権利                  初日」といいます。）、当該権利行使
                      行使可能初日から１年経過した日の                  可能初日から１年経過した日の翌日、
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  及び当該権利行使可能初日から２年経
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  保有する新株予約権の３分の１、３分
                      ２分の１、４分の１、４分の１ずつ                  の１、３分の１ずつ権利確定する。た
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      権の行使時において、当社が株式公                  て、当社が株式公開していることを要
                      開していることを要する。                  する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2013年10月７日から                  2018年7月15日から
     権利行使期間
                          2021年10月６日まで                  2026年7月31日まで
                       2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                31名                  36名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
                                146/177


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     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式           4,409,000株       普通株式           4,422,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2017年４月27日                  2018年４月27日
                      2019年４月27日（以下「権利行使可                  2020年４月27日（以下「権利行使可
                      能初日」といいます。）、当該権利                  能初日」といいます。）、当該権利
                      行使可能初日から１年経過した日の                  行使可能初日から１年経過した日の
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  翌日、及び当該権利行使可能初日か
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  ら２年経過した日の翌日まで原則と
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  して従業員等の地位にあることを要
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  し、それぞれ保有する新株予約権の
                      ３分の１、３分の１、３分の１ずつ                  ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  権利確定する。ただし、本新株予約
                      権の行使時において、当社が株式公                  権の行使時において、当社が株式公
                      開していることを要する。                  開していることを要する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2019年4月27日から                  2020年4月27日から
     権利行使期間
                          2027年4月30日まで                  2028年4月30日まで
     (注)　株式数に換算して記載しております。

    (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

    ①　ストックオプション（新株予約権）の数
                      2009年度ストックオプション(1)                  2009年度ストックオプション(2)
     付与日                     2010年２月８日                  2010年８月20日
     権利確定前(株)
      期首                            1,171,500                    75,900
      付与                                0                   0
      失効                            1,171,500                    75,900
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                                －                   －
     権利確定後(株)
      期首                                －                   －
      権利確定                                －                   －
      権利行使                                －                   －
      失効                                －                   －
      権利未行使残                                －                   －
                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月７日                   2016年７月15日
     権利確定前(株)

      期首                            2,055,900                  3,618,000
      付与                                0                  0
      失効                             871,200                 2,272,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                            1,184,700                  1,346,000
     権利確定後(株)
      期首                                －                  －
      権利確定                                －                  －
                                147/177


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      権利行使                                －                  －
      失効                                －                  －
      権利未行使残                                －                  －
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                   2018年４月27日
     権利確定前(株)

      期首                            3,811,000                  4,356,000
      付与                                0                  0
      失効                            1,417,000                  1,417,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                            2,394,000                  2,939,000
     権利確定後(株)
      期首                                －                  －
      権利確定                                －                  －
      権利行使                                －                  －
      失効                                －                  －
      権利未行使残                                －                  －
    (注)　株式数に換算して記載しております。

    ②　単価情報

                      2009年度ストックオプション(1)                   2009年度ストックオプション(2)
     付与日                     2010年２月８日                   2010年８月20日
     権利行使価格(円)                                625                   625
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月７日                   2016年７月15日
     権利行使価格(円)
                                  737(注)３                      558
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                   2018年４月27日
     権利行使価格(円)
                                     553                   694
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
     (注)   １  公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

        ２
          ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
          当事業年度末における本源的価値の合計額　　　　　　1,633百万円
        ３
          株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
          又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
          日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
    第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)

    １　ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
    (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                                148/177


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                       2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)
                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            6,101,700株      普通株式            4,437,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2011年10月７日                  2016年７月15日
                      2013年10月７日（以下「権利行使可                  2018年７月15日（以下「権利行使可能
                      能初日」といいます。）、当該権利                  初日」といいます。）、当該権利行使
                      行使可能初日から１年経過した日の                  可能初日から１年経過した日の翌日、
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  及び当該権利行使可能初日から２年経
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  保有する新株予約権の３分の１、３分
                      ２分の１、４分の１、４分の１ずつ                  の１、３分の１ずつ権利確定する。た
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      権の行使時において、当社が株式公                  て、当社が株式公開していることを要
                      開していることを要する。                  する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2013年10月７日から                  2018年7月15日から
     権利行使期間
                          2021年10月６日まで                  2026年7月31日まで
                       2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                31名                  36名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式           4,409,000株       普通株式           4,422,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2017年４月27日                  2018年４月27日
                      2019年４月27日（以下「権利行使可                  2020年４月27日（以下「権利行使可
                      能初日」といいます。）、当該権利                  能初日」といいます。）、当該権利
                      行使可能初日から１年経過した日の                  行使可能初日から１年経過した日の
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  翌日、及び当該権利行使可能初日か
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  ら２年経過した日の翌日まで原則と
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  して従業員等の地位にあることを要
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  し、それぞれ保有する新株予約権の
                      ３分の１、３分の１、３分の１ずつ                  ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  権利確定する。ただし、本新株予約
                      権の行使時において、当社が株式公                  権の行使時において、当社が株式公
                      開していることを要する。                  開していることを要する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2019年4月27日から                  2020年4月27日から
     権利行使期間
                          2027年4月30日まで                  2028年4月30日まで
     (注)　株式数に換算して記載しております。

    (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

    ①　ストックオプション（新株予約権）の数
                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)
     付与日                     2011年10月７日                   2016年７月15日
     権利確定前(株)

      期首                            1,184,700                  1,346,000
      付与                                0                  0
                                149/177

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      失効                             752,400                   330,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                             432,300                 1,016,000
     権利確定後(株)
      期首                                －                  －
      権利確定                                －                  －
      権利行使                                －                  －
      失効                                －                  －
      権利未行使残                                －                  －
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                   2018年４月27日
     権利確定前(株)

      期首                            2,394,000                  2,939,000
      付与                                0                  0
      失効                             622,000                   332,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                            1,772,000                  2,607,000
     権利確定後(株)
      期首                                －                  －
      権利確定                                －                  －
      権利行使                                －                  －
      失効                                －                  －
      権利未行使残                                －                  －
    (注)　株式数に換算して記載しております。

    ②　単価情報

                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)
     付与日                     2011年10月７日                   2016年７月15日
     権利行使価格(円)
                                  737(注)３                      558
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                   2018年４月27日
     権利行使価格(円)
                                     553                   694
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
     (注)   １  公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

        ２
          ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
          当事業年度末における本源的価値の合計額　　　　　　1,738百万円
        ３
          株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
          又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
          日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
    (税効果会計関係)

                                150/177


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                第61期                           第62期
              (2020年３月31日)                           (2021年３月31日)
     １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別                           １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
       の内訳                           の内訳
                      (単位：百万円)                           (単位：百万円)
       繰延税金資産                           繰延税金資産
       　賞与引当金                    822      　賞与引当金                    929
        投資有価証券評価損                   102       投資有価証券評価損                    97
        関係会社株式評価損                  1,430        関係会社株式評価損                  1,430
        退職給付引当金                   427       退職給付引当金                   446
        固定資産減価償却費                    96       固定資産減価償却費                    90
        その他                   744       その他                   978
       繰延税金資産小計                           繰延税金資産小計
                          3,624                           3,972
                         △1,430                           △1,430
        評価性引当金                           評価性引当金
       繰延税金資産合計                   2,194       繰延税金資産合計                   2,541
       繰延税金負債                           繰延税金負債

                           172
       　繰延ヘッジ利益                           　繰延ヘッジ利益                     51
       繰延税金負債合計                    172      　その他有価証券評価差額金                    645
       繰延税金資産の純額                   2,022       繰延税金負債合計                    696
                                 繰延税金資産の純額                   1,845
     ２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担                           ２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

       率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原                           率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
       因となった主要な項目別の内訳                           因となった主要な項目別の内訳
      法定実効税率                     30.6％      法定実効税率                     30.6％

      （調整）                           （調整）
      交際費等永久に損金に算入されない                           交際費等永久に損金に算入されない
                           0.6％                           0.3％
      項目                           項目
      受取配当金等永久に益金に参入されない                           受取配当金等永久に益金に参入されな
                          △9.6％                           △5.7％
      項目                           い項目
      その他                     1.0％     その他                     1.0％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                     22.6％      税効果会計適用後の法人税等の負担率                     26.2％
    （関連当事者情報）

    第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)

    １　関連当事者との取引
    (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
    (ア)   財務諸表提出会社の親会社
       重要な該当事項はありません。
    (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                            議決権等     関連
         会社等の          資本金
                        事業    の所有    当事者          取引金額           期末残高
     種類    名称又は     所在地     又は                 取引の内容             科目
                        の内容    (被所有)     との          (百万円)           (百万円)
          氏名         出資金
                            割合(％)     関係
                                    資金の貸付
                                                関係会社
                                                       1,793
                                    (米国ドル
                                                 短期
                                                       （USD
                                              －
                                     貨建)
                                                     16,500    千)
                                                 貸付金
                                     (注1)
                                    貸付金利息
                                                         13
                                              86
                                    (米国ドル
        Nikko   Asset
                                                未収収益
                                                       （USD
                                             （USD
               シンガ         アセット
                                     貨建)
        Management
                   342,369          直接
                                                      122  千)
                                            798千)
     子会社          ポール        マネジメン          －
        International
                            100.00
                                     (注1)
                   (SGD千）
                                151/177


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        Limited       国         ト業
                                    資金の貸付            関係会社
                                     (円貨建)            短期
                                              －          577
                                     (注1)           貸付金
                                    貸付金利息
                                     (円貨建)           未収収益
                                              12           3
                                     （注1）
        Nikko   AM
                   131,079
                                             1,526
                       アセット
        Americas
                             直接
                   (USD  千)
     子会社           米国        マネジメン          －   配当の受取             －
                                             （USD
                                                         －
                            100.00
        Holding    Co.,
                        ト業
                                          14,000    千)
                   (注  2)
        Inc.
        Nikko   AM
                       アセット
                   1,550
        Global
                             直接
     子会社           英国        マネジメン          －   配当の受取             －
                                             2,700            －
                            100.00
        Holdings
                   (百万円)
                        ト業
        Limited
    (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       １
        融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
        ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
       ２
        Nikko   AM  Americas     Holding     Co.,   Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
        ります。
    ２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
    (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            28,121百万円

        負債合計            5,242百万円
        純資産合計            22,879百万円
        営業収益            14,853百万円

        税引前当期純利益            4,354百万円
        当期純利益            3,194百万円
    第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)

    １　関連当事者との取引
    (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
    (ア)   財務諸表提出会社の親会社
       重要な該当事項はありません。
    (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                            議決権等     関連
         会社等の          資本金
                        事業    の所有    当事者          取引金額           期末残高
     種類    名称又は     所在地     又は                 取引の内容             科目
                        の内容    (被所有)     との          (百万円)           (百万円)
          氏名         出資金
                            割合(％)     関係
                                    資金の貸付
                                                関係会社
                                                       1,825
                                    (米国ドル
                                                 短期
                                                       （USD
                                              －
                                     貨建)
                                                     16,500    千)
                                                 貸付金
                                     (注1)
                                152/177


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     子会社    Nikko   Asset    シンガ         アセット     直接    －
                   342,369
                                    貸付金利息
               ポール        マネジメン
        Management                    100.00
                                                         7
                   (SGD千）                            63
                                    (米国ドル
                国         ト業
        International
                                                未収収益
                                                       （USD
                                             （USD
        Limited                             貨建)
                                                       71  千)
                                            596千)
                                     (注1)
                                    資金の貸付            関係会社
                                     (円貨建)            短期
                                              －          577
                                     (注1)           貸付金
                                    貸付金利息
                                     (円貨建)           未収収益
                                              12           3
                                     （注1）
        Nikko   AM
                   131,079
                                             1,783
                       アセット
        Americas
                             直接
                   (USD  千)
     子会社           米国        マネジメン          －   配当の受取             －
                                             （USD
                                                         －
                            100.00
        Holding    Co.,
                        ト業
                                          17,000    千)
                   (注  2)
        Inc.
        Nikko   Asset
               ルクセ
                                              217
                       アセット
                   2,828
                                    増資の引受
        Management
                             直接
     子会社          ンブル        マネジメン          －           （EUR     －
                                                         －
                            100.00
        Luxembourg
                   (EUR  千)
                                     (注3)
                        ト業
                                           1,750   千)
                グ
        S.A.
    (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       １
        融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
        ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
       ２
        Nikko   AM  Americas     Holding     Co.,   Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
        ります。
       ３
        Nikko   Asset   Management      Luxembourg      S.A.の行った70,000株の新株発行増資を、1株につき25ユー
        ロで当社が引き受けたものであります。
    ２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
    (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2020年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            30,151百万円

        負債合計            5,919百万円
        純資産合計            24,231百万円
        営業収益            19,946百万円

        税引前当期純利益            7,020百万円
        当期純利益            5,194百万円
    （セグメント情報等）

      セグメント情報

     第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
      関連情報

                                153/177

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
       １　製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       ２　地域ごとの情報

       （１）営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
          す。
       （２）有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       ３　主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

       １　製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       ２　地域ごとの情報

       （１）営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
          す。
       （２）有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       ３　主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

     第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
          該当事項はありません。
     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

          該当事項はありません。
     報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

     第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
          該当事項はありません。
     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

          該当事項はありません。
     報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

     第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
          該当事項はありません。
     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

          該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                                154/177


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                                  第61期              第62期
                項目               （自　2019年４月１日              （自　2020年４月１日
                              　至　2020年３月31日）              　至　2021年３月31日）
     １株当たり純資産額                                 395円50銭              432円90銭
     １株当たり当期純利益金額                                  58円61銭              48円45銭
    (注)１　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
         株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
         め記載しておりません。
       ２　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第61期               第62期
               項目               （自　2019年４月１日               （自　2020年４月１日
                              　至　2020年３月31日)               　至　2021年３月31日）
     当期純利益（百万円）                                  11,465               9,424
     普通株主に帰属しない金額（百万円）                                    －               －
     普通株式に係る当期純利益（百万円）                                  11,465               9,424
     普通株式の期中平均株式数（千株）                                  195,599               194,509

     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
                             2011年度ストックオプション               2011年度ストックオプション
     当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
                             (1)  1,184,700株、2016年度ス            (1)  432,300株、2016年度ス
     在株式の概要
                             トックオプション（1）               トックオプション（1）
                             1,346,000株、2016年度ストッ               1,016,000株、2016年度ストッ
                             クオプション（2）          2,394,000     クオプション（2）          1,772,000
                             株、2017年度ストックオプ               株、2017年度ストックオプ
                             ション（1）      2,939,000株        ション（1）      2,607,000株
       ３　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第61期              第62期
                項目
                                (2020年３月31日)              (2021年３月31日)
     純資産の部の合計額（百万円）                                   77,402              84,049

     純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）                                     －              －
     普通株式に係る期末の純資産額（百万円）                                   77,402              84,049
     １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
                                       195,558              194,152
     通株式の数（千株）
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。

    中間財務諸表等

    （１）中間貸借対照表
                                   (単位：百万円)
                               第63期中間会計期間
                                (2021年９月30日)
     資産の部
     　流動資産
     　　現金・預金                                  29,614
     　　有価証券                                   244
     　　未収委託者報酬                                  24,429
     　　未収収益                                  1,019
     　　関係会社短期貸付金                                  1,846
                                155/177

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                           ※２            2,556
     　　その他
     　　流動資産合計                                  59,710
     　固定資産
     　　有形固定資産                      ※１             392
     　　無形固定資産                                   295
     　　投資その他の資産
     　　　投資有価証券                                  24,330
     　　　関係会社株式                                  28,277
     　　　長期差入保証金                                   664
                                       1,790
     　　　繰延税金資産
     　　　投資その他の資産合計                                  55,062
     　　固定資産合計                                  55,749
     　資産合計                                 115,460
                                   (単位：百万円)

                               第63期中間会計期間
                                (2021年９月30日)
     負債の部
     　流動負債
     　　未払金                                  12,200
     　　未払費用                                  4,648
     　　未払法人税等                                  2,426
     　　未払消費税等                      ※３            2,260
     　　賞与引当金                                  2,224
     　　役員賞与引当金                                    2
                                       1,090
     　　その他
     　　流動負債合計                                  24,855
     　固定負債
     　　退職給付引当金                                  1,501
     　　賞与引当金                                   261
                                        341
     　　その他
     　　固定負債合計                                  2,104
     　負債合計                                  26,960
     純資産の部
     　株主資本
     　　資本金                                  17,363
     　　資本剰余金
     　　　資本準備金                                  5,220
     　　　資本剰余金合計                                  5,220
     　　利益剰余金
     　　　その他利益剰余金
                                      66,282
     　　　　繰越利益剰余金
     　　　利益剰余金合計                                  66,282
     　　自己株式                                 △2,067
     　　株主資本合計                                  86,798
     　評価・換算差額等
                                156/177


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     　　その他有価証券評価差額金                                  1,674
                                        26
     　　繰延ヘッジ損益
     　　評価・換算差額等合計                                  1,701
     　純資産合計                                  88,500
     負債純資産合計                                 115,460
    （２）中間損益計算書

                                   (単位：百万円)
                               第63期中間会計期間
                               (自　2021年４月１日
                               至　2021年９月30日)
     　営業収益
     　　委託者報酬                                  50,001
                                       2,200
     　　その他営業収益
     　　営業収益合計
                                      52,202
     　営業費用及び一般管理費                      ※１            45,253
     　営業利益
                                       6,948
     　営業外収益                      ※２            5,135
                           ※３             275
     　営業外費用
     　経常利益                                  11,808
     　特別利益                      ※４             167
                           ※５              30
     　特別損失
      税引前中間純利益
                                      11,945
                           ※６            2,428
     　法人税等
     　中間純利益                                  9,517
    （３）中間株主資本等変動計算書

    第63期中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

                                                    (単位：百万円)
                                    株主資本
                           資本剰余金            利益剰余金
                                    その他利益
                                                      株主資本
                   資本金                  剰余金            自己株式
                              資本剰余金            利益剰余金
                                                       合計
                        資本準備金
                               合計            合計
                                    繰越利益
                                     剰余金
     当期首残高               17,363       5,220      5,220      61,956      61,956     △2,067      82,472
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                △5,191      △5,191           △5,191
      中間純利益                                 9,517      9,517           9,517
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純額）
     当中間期変動額合計                 －      －      －     4,326      4,326       －    4,326
     当中間期末残高               17,363       5,220      5,220      66,282      66,282     △2,067      86,798
                       評価・換算差額等

                    その他
                                     純資産合計
                         繰延ヘッジ      評価・換算
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                   有価証券       損益     差額等合計
                   評価差額金
     当期首残高                 1,461       115     1,577      84,049
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                 △5,191
      中間純利益                                  9,517
      株主資本以外の項目の
                      213      △89       124      124
      当中間期変動額（純額）
     当中間期変動額合計                  213      △89       124     4,450
     当中間期末残高                 1,674        26     1,701      88,500
    注記事項

    （重要な会計方針）
                                     第63期中間会計期間

              項目                       (自　2021年４月１日
                                     至　2021年９月30日)
     １　資産の評価基準及び評価方法                    (1)  有価証券
                          　①子会社株式及び関連会社株式
                          　　　総平均法による原価法
                          　②その他有価証券
                          　　市場価格のない株式等以外のもの
                          　　　時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
                            原価は、総平均法により算定)
                          　　市場価格のない株式等
                          　　　総平均法による原価法
                          (2)  デリバティブ
                          　　時価法
     ２　固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産
                          　　定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以降
                           に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
                           ております。
                          (2)  無形固定資産
                          　　定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利
                           用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定
                           額法によっております。
     ３　引当金の計上基準                    (1)  賞与引当金
                          　　従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づ
                           き当中間会計期間負担額を計上しております。
                          (2)  役員賞与引当金
                          　　役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき
                           当中間会計期間負担額を計上しております。
                          (3)  退職給付引当金
                          　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給
                           付債務及び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において
                           発生していると認められる額を計上しております。
                           ①　退職給付見込額の期間帰属方法
                            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期
                           間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に
                           よっております。
                           ②　数理計算上の差異の費用処理方法
                            数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平
                           均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按
                           分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
                           す。
                                158/177


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     ４　収益及び費用の計上基準                      当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業におけ
                          る主な履行業務の内容及び当該履行業務を充足する通常の時点
                          （収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
                          (1)  投資信託委託業務
                          　　当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託
                           サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に応じ
                           て手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる
                           投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定料率を乗じて毎日計算
                           され、日次で収益を認識しております。
                          (2)  投資顧問業務
                            当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービス
                           を提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。
                           サービスの提供を通じて得られる投資顧問報酬は、一般的に各
                           ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた固定料率を乗じて毎
                           月計算され、月次で収益を認識しております。
                          (3)  成功報酬
                            当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資
                           信託契約または投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実
                           であり、将来返還する可能性が無いことが判明した時点で収益を
                           認識しております。
     ５　ヘッジ会計の方法                    (1)  ヘッジ会計の方法
                          　　繰延ヘッジ処理によっております。
                          (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                          　　ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券でありま
                           す。
                          (3)  ヘッジ方針
                          　　ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスク
                           をヘッジしております。
                          (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                          　　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動
                           によるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し
                           有効性を評価しております。
     ６　その他中間財務諸表作成のための基                    (1)  資産に係る控除対象外消費税等の会計処理
       本となる重要な事項
                          　　資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当中間会計期間
                           の費用として処理しております。
                         (2)  税金費用の計算方法
                          　　税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前
                           当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積
                           り、税引前中間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算してお
                           ります。
    (会計方針の変更)

                          第63期中間会計期間

                          (自　2021年４月１日
                          至　2021年９月30日)
       （収益認識に関する会計基準の適用）
         「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」
        という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
        で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
         収益認識会計基準等の適用については、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。収益認
        識会計基準等の適用による、当中間財務諸表に与える影響はありません。
       （時価の算定に関する会計基準の適用）

         「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」
        という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
        基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定
        会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当中間財務
        諸表に与える影響はありません。
                                159/177


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    （中間貸借対照表関係）
                    第63期中間会計期間

                     (2021年９月30日)
     ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                 2,165百万円
     ※２　信託資産
     　　　流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村
       信託銀行株式会社に信託しております。
     ※３　消費税等の取扱い
     　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示して
       おります。
     ※４　保証債務
     　　　日興ＡＭエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッドが発行
       する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ
       ネジメント・リミテッドは最大５百万豪ドルを提供する義務を負っています。当
       社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保
       証しております。
    （中間損益計算書関係）

                    第63期中間会計期間

                    (自　2021年４月１日
                    至　2021年９月30日)
     ※１　減価償却実施額
         有形固定資産                        52百万円
         無形固定資産                        30百万円
     ※２　営業外収益のうち主要なもの

         受取利息                        24百万円
         受取配当金                      5,072百万円
     ※３　営業外費用のうち主要なもの

         支払利息                        73百万円
         デリバティブ費用                       117百万円
     ※４　特別利益のうち主要なもの

         投資有価証券売却益                       167百万円
     ※５　特別損失のうち主要なもの

         投資有価証券売却損                        30百万円
     ※６　中間会計期間における税金費用につきましては、簡便法により計算しているた

        め、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。
    （中間株主資本等変動計算書関係）

     第63期中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

     １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首          当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式（株）             197,012,500               －          －       197,012,500

     ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首          当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式（株）              2,860,000              －          －        2,860,000

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     ３　新株予約権等に関する事項

                             新株予約権の目的となる株式の数(株)
                                                     当中間
                  新株予約権の
                                                    会計期間末
                                 当中間      当中間
       新株予約権の内訳            目的となる
                           当事業                   当中間
                                                     残高
                                 会計期間      会計期間
                  株式の種類
                          年度期首                   会計期間末
                                                    (百万円)
                                  増加      減少
     2011年度
                   普通株式         432,300         －    392,700       39,600         －
     ストックオプション（１）
     2016年度
                   普通株式       1,016,000          －    928,000       88,000         －
     ストックオプション（１）
     2016年度
                   普通株式       1,772,000          －    912,000       860,000         －
     ストックオプション（２）
     2017年度
                   普通株式       2,607,000          －    983,000      1,624,000          －
     ストックオプション（１）
             合計             5,827,300          －   3,215,700       2,611,600          －
     (注)１    当中間会計期間の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
       ２  2011年度ストックオプション(1)39,600株、2016年度ストックオプション(1)88,000株、2016年度ス
         トックオプション(2)860,000株及び2017年度ストックオプション(1)935,000株は、当中間会計期間末
         現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行
         使することができません。また、2017年度ストックオプション(1)689,000株は権利行使期間の初日が
         到来しておりません。
     ４　配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
      2021年５月25日
                普通株式           5,191         26.74    2021年３月31日         2021年６月29日
       取締役会
      (2)  基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの

        該当事項はありません。
    (リース取引関係)

                    第63期中間会計期間

                    (自　2021年４月１日
                    至　2021年９月30日)
     オペレーティング・リース取引
       解約不能のものに係る未経過リース料
              １年内                  911百万円
              １年超                 4,780百万円
              　合計                 5,692百万円
    （金融商品関係）

     第63期中間会計期間(2021年９月30日)

       金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであり
       ます。なお、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
       適用指針第31号　2019年７月４日。以下、「時価算定適用指針」という。）第26項に従い経過措置を適
       用した投資信託及び市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。
        また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
       つのレベルに分類しております。
        レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                 該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
        レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
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                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
        レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
        時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
       れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
       す。
     （１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                 中間貸借対照表計上額(           ※３  )
                        レベル１         レベル２         レベル３          合計
       デリバティブ取引        (※１、２)
        株式関連                     33         －         －         33
        通貨関連                     －        △265           －        △265
         デリバティブ取引計                    33        △265           －        △232
      （※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
          なる項目については、△で示しております。
      （※２）株式関連のデリバティブ取引のうち33百万円は、中間貸借対照表上流動資産のその他に含まれて
          おります。また通貨関連のデリバティブ取引のうち0百万円は、中間貸借対照表上流動資産のその
          他に含まれ、266百万円は、流動負債のその他に含まれております。
      （※３）時価算定適用指針に従い、経過措置を適用した投資信託は上記に含めておりません。中間貸借対
          照表における当該投資信託の金額は有価証券に244百万円、投資有価証券に24,313百万円となりま
          す。
     （２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

         現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間
         （１年以内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略してお
         ります。
     （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

       デリバティブ取引
         株式関連
          株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレ
          ベル１に分類しております。
         通貨関連
          為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により
          算定しており、レベル２の時価に分類しております。
     （注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                       （単位：百万円）
           区分        中間貸借対照表計上額
       非上場株式                      16
       子会社株式                    23,094
       関連会社株式                    5,183
    （有価証券関係）

     第63期中間会計期間(2021年９月30日)

     １　子会社株式及び関連会社株式
      (注)子会社株式及び関連会社株式は市場価格がない株式等であり、（金融商品関係）金融商品の時価等及
        び時価のレベルごとの内訳等に関する事項（注２）に記載のとおりであります。
     ２　その他有価証券

                                162/177


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                                                  （単位：百万円）
                  種類     中間貸借対照表計上額               取得原価             差額
      中間貸借対照表計
                 投資信託             17,930            15,256            2,674
      上額が取得原価を
                  小計            17,930            15,256            2,674
      超えるもの
      中間貸借対照表計
                 投資信託              6,627            6,888           △260
      上額が取得原価を
                  小計             6,627            6,888           △260
      超えないもの
             合計                  24,557            22,144            2,413
     (注)１    減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
         損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要
         と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当ございませ
         ん。
       ２  非上場株式（中間貸借対照表計上額16百万円）については、市場価格がない株式等であることから、
         上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （デリバティブ取引関係）

     第63期中間会計期間(2021年９月30日)

     １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     （1）株式関連
                                 契約額等の
                         契約額等                   時価        評価損益
            種類                     うち１年超
                        （百万円）                  （百万円）         （百万円）
                                 （百万円）
            株価指数先物取引
      市場取引
            　売建                2,652           -        33         33
            合計                2,652           -        33         33
     (注)１    上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
     （2）通貨関連

                                 契約額等の
                         契約額等                  時価        評価損益
            種類                     うち１年超
                        （百万円）                 （百万円）         （百万円）
                                 （百万円）
            為替予約取引
      市場取引
            　売建
     以外の取引
            　　米ドル                1,811          －        △34         △34
            合計                1,811          －        △34         △34
     (注)１    上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
     ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

        通貨関連
                                          契約額等の
      ヘッジ会計       デリバティブ取引の                     契約額等                  時価
                       主なヘッジ対象                   うち１年超
       の方法         種類等                  （百万円）                 （百万円）
                                          （百万円）
            為替予約取引
            　売建
            　　米ドル                         4,973          －        △93
       原則的
                        投資有価証券
      処理方法
            　　ユーロ                           1        －         0
            　　香港ドル                          979         －        △17
            　　人民元                         4,970          －       △120
                 合計                    10,924           －       △230
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    （持分法損益等）
                    第63期中間会計期間

                    (自　2021年４月１日
                    至　2021年９月30日)
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

     （1）関連会社に対する投資の金額                          5,300百万円
     （2）持分法を適用した場合の投資の金額                         14,304百万円
     （3）持分法を適用した場合の投資利益の金額                          1,421百万円
    （収益認識関係）

     第63期中間会計期間(2021年９月30日)

     １　顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
     ２　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

        顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針　４．収益及び費
       用の計上基準」に記載の通りです。
      ３　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中

       間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益
       の金額及び時期に関する情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （ストックオプション等関係）

     第63期中間会計期間(自　2021年４月１日　至　2021年９月30日)

         該当事項はありません。
    （セグメント情報等）

     ［セグメント情報］

     第63期中間会計期間(自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
         当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
     ［関連情報］

     第63期中間会計期間(自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
       １  製品及びサービスごとの情報
        当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       ２  地域ごとの情報

        （１）営業収益
            国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略してお
            ります。
        （２）有形固定資産

            国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       ３  主要な顧客ごとの情報

        営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
    報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

                                164/177


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     第63期中間会計期間(自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
         該当事項はありません。
    報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

     第63期中間会計期間(自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
         該当事項はありません。
    報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

     第63期中間会計期間(自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
         該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                                      第63期中間会計期間

                 項目                     (自　2021年４月１日
                                      至　2021年９月30日)
     １株当たり純資産額                                           455円82銭
     １株当たり中間純利益金額                                            49円02銭
    (注)１　     潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はありますが、当社株式
         が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載して
         おりません。
       ２　１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                      第63期中間会計期間
                 項目                     (自　2021年４月１日
                                      至　2021年９月30日)
     中間純利益（百万円）                                              9,517
     普通株主に帰属しない金額（百万円）                                                －
     普通株式に係る中間純利益（百万円）                                              9,517
     普通株式の期中平均株式数（千株）                                             194,152
     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり                           2011年度ストックオプション(1)39,600株、
     中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要                           2016年度ストックオプション(1)88,000株、
                                2016年度ストックオプション(2)860,000株、
                                2017年度ストックオプション(1)1,624,000株
       ３　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                      第63期中間会計期間
                 項目
                                       (2021年９月30日)
     中間貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円）                                              88,500
     純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）                                                －
     普通株式に係る中間会計期間末の純資産額（百万円）                                              88,500
     １株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末
                                                  194,152
     の普通株式の数（千株）
    （重要な後発事象）

         該当事項はありません。

    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
                                165/177


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        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2021年3月末現在         ）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        三井住友信託銀行株式会社                            342,037百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2021年3月末現在         ）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （2021年3月末現在）
                                            金融商品取引法に定める第
        ＳＭＢＣ日興証券株式会社                             10,000百万円        一種金融商品取引業を営ん
                                            でいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
                                166/177


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        日本におけるファンドの募集、                解約、   収益分配金および償還金の取扱い                 などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2021年    4月30日              有価証券届出書
         2021年    4月30日              有価証券報告書
         2021年11月      1日            有価証券届出書
         2021年11月      1日            半期報告書
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2021年６月11日

    日興アセットマネジメント株式会社
      取　締　役　会　御　中

                               有限責任      あずさ監査法人

                                   東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      貞　廣　篤　典
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      竹　内　知　明
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
    げられている日興アセットマネジメント株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの第62期事業年度の財務諸表、
    すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
    トマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
      し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
      際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
      する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
      企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
      継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
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      ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
      明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
      や 状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
      ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
      正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

      2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2022年３月９日

    日興アセットマネジメント株式会社
      取　締　役　会　御　中

                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                   東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      佐々木　貴司
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      榊原　康太
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている財形株投（一般財形30）の2021年２月２日から2022年２月１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、財形株投
    （一般財形30）の2022年２月１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
    倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
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      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

      2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2022年３月９日

    日興アセットマネジメント株式会社
      取　締　役　会　御　中

                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                   東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      佐々木　貴司
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      榊原　康太
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている財形株投（一般財形50）の2021年２月２日から2022年２月１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、財形株投
    （一般財形50）の2022年２月１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
    倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

      2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2022年３月９日

    日興アセットマネジメント株式会社
      取　締　役　会　御　中

                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                   東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      佐々木　貴司
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      榊原　康太
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている財形株投（年金・住宅財形30）の2021年２月２日から2022年２月１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、財形株投
    （年金・住宅財形30）の2022年２月１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての
    重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
    倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

      2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                     2021年12月３日

    日興アセットマネジメント株式会社
     取　締　役　会　御　中
                              有限責任      あずさ監査法人

                                東京事務所
                               指定有限責任社員

                                          公認会計士       貞　廣　篤　典
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                          公認会計士       三　上　和　彦
                               業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
    げられている日興アセットマネジメント株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第63期事業年度の中間会計期
    間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、日興アセットマネジメント株式会社の2021年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2021年
    ４月１日から2021年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する
      中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
      の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
      れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
      施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
      項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
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                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
      注 意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基
      づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠してい
      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな
      る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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