ダイワファンドラップオンライン　インデックス・シリーズ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第5期(令和2年12月1日－令和3年11月30日)

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書

      【提出先】                     関東財務局長　殿

      【提出日】                     2022年2月21日       提出

      【計算期間】                     第5計算期間

                           （自　2020年12月1日　至　2021年11月30日）
      【ファンド名】                     ダイワファンドラップオンライン                ＴＯＰＩＸインデックス
                           ダイワファンドラップオンライン                外国株式インデックス（為替ヘッジあ
                           り）
                           ダイワファンドラップオンライン                外国株式インデックス           エマージングプ
                           ラス（為替ヘッジなし）
                           ダイワファンドラップオンライン                日本債券インデックス
                           ダイワファンドラップオンライン                外国債券インデックス（為替ヘッジあ
                           り）
                           ダイワファンドラップオンライン                外国債券インデックス           エマージングプ
                           ラス（為替ヘッジなし）
                           ダイワファンドラップオンライン                Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
                           ダイワファンドラップオンライン                外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジ
                           あり）
                           ダイワファンドラップオンライン                外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジ
                           なし）
      【発行者名】                     大和アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                     取締役社長　松下　浩一

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                     西脇　保宏

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【電話番号】                     03-5555-3431

      【縦覧に供する場所】                     該当ありません。

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    第一部【ファンド情報】

                          第１【ファンドの状況】

                          １【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      　当ファンドは、特定の指数の動きに連動する投資成果をめざすマザーファンドを通じて、特定の有価
      証券に投資し、各市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。
      　一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
      ＜ FWO  ＴＯＰＩＸインデックス＞

      ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞












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      ＜ FWO  外国株式インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）＞












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      ＜ FWO  日本債券インデックス＞












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      ＜ FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞












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      ＜ FWO  外国債券インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）＞











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      ＜ FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞












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      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞












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       （注）    2022  年 2 月 22 日より、「商品分類」の「補足分類」を「インデックス型」とし、「属性区分」











       に対象インデックスを追加しました。
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

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      ※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお











      ります。
       （注  1 ）商品分類の定義

        単位型・      単位型          当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
        追加型                追加設定は一切行なわれないファンド
              追加型          一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
                        従来の信託財産とともに運用されるファンド
        投資対象      国内          目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
        地域                す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
                        内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              海外          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              内外          目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
                        実質的に源泉とする旨の記載があるもの
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        投資対象      株式          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
        資産                に株式を源泉とする旨の記載があるもの
              債券          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に債券を源泉とする旨の記載があるもの
              不動産投信（リー          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
              ト）          に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
                        を源泉とする旨の記載があるもの
              その他資産          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
                        旨の記載があるもの
              資産複合          目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
                        びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
                        とする旨の記載があるもの
        独立区分      ＭＭＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
              マネージメント・
              ファンド）
              ＭＲＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
              リザーブ・ファン
              ド）
              ＥＴＦ          投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成                           12 年政令    480
                        号）第    12 条第１号および第          2 号に規定する証券投資信託ならび
                        に租税特別措置法（昭和             32 年法律第     26 号）第    9 条の  4 の 2 に規定
                        する上場証券投資信託
        補足分類      インデックス型          目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
                        の記載があるもの
              特殊型          目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
                        要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
       （注  2 ）属性区分の定義

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        投資対象     株式    一般       大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
        資産
                 大型株       目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
                        るもの
                 中小型株       目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
                        あるもの
             債券    一般       公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
                 公債       目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
                        （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
                        す。）に主として投資する旨の記載があるもの
                 社債       目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
                        る旨の記載があるもの
                 その他債券       目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
                        資する旨の記載があるもの
                 格付等クレ       目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
                 ジットによ       るもの
                 る属性
             不動産投信           目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
                        る旨の記載があるもの
             その他資産           目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
                        ト）以外に投資する旨の記載があるもの
             資産複合           目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
                        るもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分固定型           いては固定的とする旨の記載があるもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分変更型           いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
                        定的とする旨の記載がないもの
        決算頻度     年 1 回         目論見書等において、年             1 回決算する旨の記載があるもの
             年 2 回         目論見書等において、年             2 回決算する旨の記載があるもの
             年 4 回         目論見書等において、年             4 回決算する旨の記載があるもの
             年 6 回（隔月）         目論見書等において、年             6 回決算する旨の記載があるもの
             年 12 回（毎月）        目論見書等において、年             12 回（毎月）決算する旨の記載がある
                        もの
             日々           目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
             その他           上記属性にあてはまらないすべてのもの
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        投資対象     グローバル           目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
        地域                源泉とする旨の記載があるもの
             日本           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                        源泉とする旨の記載があるもの
             北米           目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             欧州           目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             アジア           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
                        ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             オセアニア           目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
                        域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中南米           目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             アフリカ           目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
                        の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中近東（中東）           目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             エマージング           目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
                        地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
                        るもの
        投資形態     ファミリーファン           目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
             ド           にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
                        るもの
             ファンド・オブ・           「投資信託等の運用に関する規則」第                     2 条に規定するファン
             ファンズ           ド・オブ・ファンズ
        為替ヘッ     あり           目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
        ジ                替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
             なし           目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
                        るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
        対象イン     日経  225        目論見書等において、日経               225  に連動する運用成果をめざす旨
        デックス                の記載があるもの
             ＴＯＰＩＸ           目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
                        旨の記載があるもの
             その他の指数           目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
                        ざす旨の記載があるもの
        特殊型     ブル・ベア型           目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
                        的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
                        逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
                        旨の記載があるもの
             条件付運用型           目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
                        みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
                        価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
                        により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
                        るもの
             ロング・ショート           目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
             型／絶対収益追求           をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
             型           めざす旨の記載があるもの
             その他型
                        目論見書等において、            特殊型のうち上記に掲げる属性                  のいず
                        れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
                        もの
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（ア
        ドレス    http://www.toushin.or.jp/               ）をご参照下さい。
      ＜信託金の限度額＞

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて次の額を限度として信託金を追加すること
      ができます。
                   ファンド名                       限度額

       FWO  ＴＯＰＩＸインデックス
                                     2,500   億円
       FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
       FWO  外国株式インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）
                                     各ファンドについて
       FWO  日本債券インデックス
                                     5,000   億円
       FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
       FWO  外国債券インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）
       FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
                                     各ファンドについて
       FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
                                     1,000   億円
       FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。

      ＜ファンドの特色＞


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    (2)  【ファンドの沿革】













        2017  年 1 月 11 日        信託契約締結、当初自己設定、運用開始

    (3)  【ファンドの仕組み】

          受益者                             お申込者
                            収益分配金（注）、償還金など                 ↑↓  お申込金（      ※3  ）

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                                 受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
                                 との契約（      ※1  ）に基づき、次の業務を行ないま
                                 す。
                                 ① 受益権の募集の取扱い
         お取扱窓口                販売会社
                                 ② 一部解約請求に関する事務
                                 ③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関
                                 する事務　　        など
          ↑↓※1                      収益分配金、償還金など             ↑↓  お申込金（      ※3  ）

                                 当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下「信

                                 託契約」といいます。）（                ※2  ）の委託者であ
                                 り、次の業務を行ないます。
                      大和アセットマネ
                                 ① 受益権の募集・発行
         委託会社
                      ジメント株式会社
                                 ② 信託財産の運用指図
                                 ③ 信託財産の計算
                                 ④ 運用報告書の作成　　　　　　　　など
         ↓ 運用指図     ↑↓※2                      損益  ↑↓  信託金（     ※3  ）

                                 信託契約（      ※2  ）の受託者であり、次の業務を行

                                 ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社
                      三井住友信託銀行
                                 日本カストディ銀行に委託することができます。
                         株式会社
                                 また、外国における資産の保管は、その業務を行
                      再信託受託会社：
         受託会社
                                 なうに充分な能力を有すると認められる外国の金
                      株式会社日本カス
                                 融機関が行なう場合があります。
                      トディ銀行
                                 ① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                                 ② 信託財産の計算　　など
                                     損益  ↑↓  投資

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
                      ＜ FWO  ＴＯＰＩＸインデックス＞
                      　東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）　など
                      ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
                       外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）　など
                      ＜ FWO  外国株式インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）＞
                       外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）、新興国の金融商品
                      取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を
                      含みます。）、新興国の企業のＤＲ（預託証券）、                            FTSE   RAFI   エマー
                      ジング    インデックスとの連動をめざすＥＴＦ（上場投資信託証券）　
                      など
                      ＜ FWO  日本債券インデックス＞
         投資対象
                       わが国の公社債　など
                      ＜ FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
                       外国の公社債　など
                      ＜ FWO  外国債券インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）＞
                       外国の公社債、新興国通貨建ての債券　など
                      ＜ FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
                       わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投
                      資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券　など
                      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり                        / 為替ヘッジなし）
                      ＞
                       海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券　
                      など
      （注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。

      ※1  ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
        に関する事務の内容等が規定されています。
      ※2  ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
        の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託
        会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
      ※3  ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
        われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
        す。
      ◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
    ＜委託会社の概況（           2021  年 11 月末日現在）＞

    ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円
    ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                  業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                  契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                  なされる。
                  （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                              352  号）
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
    ・大株主の状況
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             名　称                    住　所                所有       比率
                                                株式数
                                                    株       ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            ２【投資方針】


    (1)  【投資方針】

       ① 　主要投資      対象
             ファンド名                         主要投資対象

         FWO  ＴＯＰＩＸインデック
                        トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
         ス
         FWO  外国株式インデックス
                        外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの受益証券
         （為替ヘッジあり）
                        外国株式インデックスマザーファンドの受益証券およびダイワ新
         FWO  外国株式インデックス
                        興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受
         EM+  （為替ヘッジなし）
                        益証券
         FWO  日本債券インデックス
                        日本債券インデックスマザーファンドの受益証券
         FWO  外国債券インデックス
                        外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドの受益
                         証券
         （為替ヘッジあり）
         FWO  外国債券インデックス
                        外国債券インデックスマザーファンドの受益証券およびダイワ新
                        興国債券インデックス・マザーファンドの受益証券
         EM+  （為替ヘッジなし）
         FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデッ
                        ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券
         クス
         FWO  外国ＲＥＩＴインデッ
                        先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド
         クス（為替ヘッジあり）
                        の受益証券
         （注）
         FWO  外国ＲＥＩＴインデッ
                        ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受
                        益証券
         クス（為替ヘッジなし）
       （注）    2022  年 3 月 14 日までは、上記のほかマザーファンドとして「ダイワ・グローバル                                    REIT  インデッ
        クス・マザーファンド」に投資します。
       ※ 以下、各ファンドにおいて（「                 FWO  外国株式インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）」および「                 FWO

        外国債券インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）」は総称して）「マザーファンド」といいます。
      ② 　投資態度

      ＜ FWO  ＴＯＰＩＸインデックス＞
       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指
        数（ＴＯＰＩＸ）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産
        に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）
        への投資は、原則として信託財産総額の                     50 ％以下とします。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）
        に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざ
        して運用を行ないます。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．マザーファンドにおける外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行
        ないます。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ＜ FWO  外国株式インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）＞

       イ．主として、海外の株価指数に連動する投資成果をめざす複数のマザーファンドに投資し、海外の
        株式市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。
       ロ．各マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、下記の組入比率を目標に行ないます。
        外国株式インデックスマザーファンドの受益証券                          ……………………………………                 信託財産の純資産
        総額の    80 ％
        ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券                                           … 信託財産の純資
        産総額の     20 ％
       ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ＜ FWO  日本債券インデックス＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・
        ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ＜ FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果を                                                FTSE  世界国
        債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行な
        います。
       ロ．マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。
        このため、マザーファンドにおいて、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合
        計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
       ハ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ニ．マザーファンドにおいて、投資成果を                       FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー
        ス）の動きに連動させるため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ＜ FWO  外国債券インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）＞

       イ．主として、海外の債券指数に連動する投資成果をめざす複数のマザーファンドに投資し、海外の
        債券市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。
       ロ．各マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、下記の組入比率を目標に行ないます。
        外国債券インデックスマザーファンドの受益証券                          …………………        信託財産の純資産総額の             80 ％
        ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの受益証券                                ……  信託財産の純資産総額の             20 ％
       ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ＜ FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含み
        ます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果を東証
        REIT  指数（配当込み、以下同じ。）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

      ＜ 2022  年 3 月 14 日まで＞
       イ．主として、マザーファンドの受益証券に投資し、投資成果を                                    S&P  先進国    REIT  指数（除く日本）

        （円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
       ロ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの運用にあたっては、海外の金融商
        品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録予定を含みます。以下同
        じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下総称して「リート」と
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        いいます。）に投資し、投資成果をＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）の動きに
        連動させることをめざして運用を行ないます。
       ハ．先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドの運用にあたっては、先進国
        （日本を除きます。）の金融商品取引所上場または店頭登録のリートに投資し、投資成果をベンチ
        マーク（     S&P  先進国    REIT  指数（除く日本）（円ヘッジ・円ベース））の動きに連動させることをめ
        ざして運用を行ないます。
       ※ 効率性の観点から先進国のリート指数との連動をめざす                              ETF  （上場投資信託証券）に投資する場合
        があります。
       ニ．保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
       ※ 　保有実質外貨建資産とは、当ファンドが保有する外貨建資産およびダイワ・グローバルＲＥＩＴ
        インデックス・マザーファンドが保有する外貨建資産のうち当ファンドに属するとみなした外貨建
        資産をいいます。
       ホ．先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドにおいて、保有外貨建資産につ
        いては、     S&P  先進国    REIT  指数（除く日本）（円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざ
        して為替ヘッジを行ないます。
       ヘ．運用の効率化をはかるため、リート指数先物取引を利用することがあります。このため、マザー
        ファンドの受益証券の組入総額とリート指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
        純資産総額を超えることがあります。
       ト．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ＜ 2022  年 3 月 15 日から＞

       イ．　主として、マザーファンドの受益証券を通じて、先進国（日本を除きます。）の金融商品取引
        所上場（上場予定を含みます。）または店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受
        益証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して「リート」といいます。）に投資し、投資
        成果をベンチマーク（            S&P  先進国    REIT  指数（除く日本）（円ヘッジ・円ベース））の動きに連動さ
        せることをめざして運用を行ないます。
       ※ 　効率性の観点から先進国のリート指数との連動をめざす                               ETF  （上場投資信託証券）に投資する場
        合があります。
       ロ．　マザーファンドにおいて、保有外貨建資産については、                                  S&P  先進国    REIT  指数（除く日本）（円
        ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして為替ヘッジを行ないます。
       ハ．運用の効率化をはかるため、リート指数先物取引を利用することがあります。このため、マザー
        ファンドの受益証券の組入総額とリート指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
        純資産総額を超えることがあります。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

                                 31/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みま
        す。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法
        人の投資証券に投資し、投資成果をＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）の動きに
        連 動させることをめざして運用を行ないます。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ニ．運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、マ
        ザーファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信
        託財産の純資産総額を超えることがあります。
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご

       参照下さい。
    (2)  【投資対象】

      ＜ FWO  ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国株式インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）＞
      ＜ FWO  日本債券インデックス＞
      ＜ FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国債券インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）＞
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（「                          FWO  ＴＯＰＩＸインデックス」および「                   FWO  日本債
       券インデックス」は本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (5)
         ⑧ 、 ⑨ 、 ⑩ および    ⑪ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信
       託銀行株式会社を受託者として締結された各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金
       融商品取引法第        2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に
       投資することを指図することができます。
      ＜ FWO  ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
                                 32/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ＜ FWO  外国株式インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）＞
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
        1.  株券または新株引受権証書
      ＜ FWO  日本債券インデックス＞
      ＜ FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国債券インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）＞
        1 ．転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                    236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第                                        341  条ノ  3 第 1 項第  7 号およ
        び第  8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の
        新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引
        受権証書
      ＜ FWO  ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国株式インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）＞
      ＜ FWO  日本債券インデックス＞
      ＜ FWO  外国債券インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）＞
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券    ( 新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                        2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
        新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14.  投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                               2 条第  1 項
        第 11 号で定めるものをいいます。）
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       15.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16.  オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                               2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。）
       17.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       18.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19.  受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。）
       20 ．抵当証券（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       21.  外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                               19.  の有価証券に表示されるべき権利
        の性質を有するもの
        なお、前     1. の証券または証書ならびに前                12.  および前     17.  の証券または証書のうち前              1. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                            2. から前    6. までの証券ならびに前            14.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに前              12.  および前     17.  の証券または証書のうち前              2. から前    6. までの証券の性質を
       有するものを以下「公社債」といい、前                      13.  の証券および前        14.  の証券（新投資口予約権証券および投
       資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
      ＜ FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
        ます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
       7.  コマーシャル・ペーパー
       8.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
       9.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       10.  投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                               2 条第  1 項
        第 11 号で定めるものをいいます。）
       11.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12.  オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                               2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。）
       13.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
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       14.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       15.  受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。）
       16 ．抵当証券（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       17.  外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                               15.  の有価証券に表示されるべき権利
        の性質を有するもの
        なお、前     1. の証券または証書ならびに前                8. および前     13.  の証券または証書のうち前               1. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                            2. から前    6. までの証券ならびに前            10.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに前               8. および前     13.  の証券または証書のうち前               2. から前    6. までの証券の性質を
       有するものを以下「公社債」といい、前                      9. の証券および前        10.  の証券（新投資口予約権証券および投
       資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
      ※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご

       参照下さい。
      ＜ FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (5)
         ⑧ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託
       銀行株式会社を受託者として締結されたダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券、ならびに次
       の有価証券（金融商品取引法第                 2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
       除きます。）に投資することを指図することができます。
       1.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
       2.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. の証券の性質を有するもの
       3.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       と を指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
      ※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご

       参照下さい。
    (3)  【運用体制】

      ＜各ファンド共通＞
       ① 　運用体制
        　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
       ② 　運用方針の決定にかかる過程









        　運用方針は次の過程を経て決定しております。
        イ．基本計画書の策定
         　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
        ロ．基本的な運用方針の決定
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
        ハ．運用計画書の作成・承認
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         　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定され
         た基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャー
         から提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確
         認 し、承認します。
       ③ 　職務権限

        　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
        よって、次のように定められています。
        イ．  CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）（  3 名）
         　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
         ・基本的な運用方針の決定
         ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
        ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
          CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
        ハ．インベストメント・オフィサー（                    0 ～ 5 名程度）
          CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
        ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
         　ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
        ホ．運用チームリーダー
         　ファンドの基本的な運用方針を策定します。
        ヘ．ファンドマネージャー
         　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
       ④ 　リスクマネジメント会議、                FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会

        　次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局
        となる部署の人員は           45 ～ 55 名程度です。
        イ．リスクマネジメント会議
         　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
         報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ロ．  FD 諮問委員会
         　取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事
         項について、取締役会に意見を述べます。
        ハ．資産運用高度化委員会
         資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
       ⑤ 　受託会社に対する管理体制

        　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受
        託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
      ※ 　上記の運用体制は           2021  年 11 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

    (4)  【分配方針】

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      ＜各ファンド共通＞
      ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
      ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
       して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
       す。
      ③ 　留保益は、前        (1)  に基づいて運用します。
    (5)  【投資制限】

      ① 　マザーファンドの受益証券（信託約款）

      ＜各ファンド共通＞
      　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
      ② 　株式（信託約款）

      ＜ FWO  ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国株式インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）＞
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
      　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      ＜ FWO  日本債券インデックス＞
       イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
        に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       ロ．委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券（マザーファンドの受
        益証券を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能
        な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産
        総額の    100  分の  30 を超えることとなる投資の指図をしません。
       ハ．前ロ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投
        資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ＜ FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
       イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
        に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       ロ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価
        総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                             100  分の  10 を超
        えることとなる投資の指図をしません。
       ハ．前ロ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて
        得た額をいいます。
      ＜ FWO  外国債券インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）＞
       イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
        に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
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       ロ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価
        総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                             100  分の  30 を超
        えることとなる投資の指図をしません。
       ハ．前ロ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて
        得た額をいいます。
      ＜ FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
       株式への直接投資は、行ないません。
      ③ 　新株引受権証券等（信託約款）

      ＜ FWO  ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国株式インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）＞
      ＜ FWO  日本債券インデックス＞
      ＜ FWO  外国債券インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）＞
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
        ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
        みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の                                    100  分の  20 を超えることとなる
        投資の指図をしません。
       ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
        権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ＜上記以外の各ファンド＞
       （規定なし）
      ④ 　投資信託証券（信託約款）

      ＜ FWO  ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国株式インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）＞
      ＜ FWO  日本債券インデックス＞
      ＜ FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国債券インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）＞
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
        に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下し
        ている場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きま
        す。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きま
        す。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
        100  分の  5 を超えることとなる投資の指図をしません。
                                 39/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証
        券を除きます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ＜ FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
      　マザーファンドを通じて行なう投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
      ⑤ 　投資する株式等の範囲（信託約款）

      ＜ FWO  ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国株式インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）＞
      ＜ FWO  日本債券インデックス＞
      ＜ FWO  外国債券インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）＞
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
        引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
        されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
        取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
        証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
        資することを指図することができるものとします。
      ＜ FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
       イ．委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の
        発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
        のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りでは
        ありません。
       ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登
        録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるもの
        とします。
      ＜ FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
       （規定なし）
      ⑥ 　同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）

      ＜ FWO  ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国株式インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）＞
      ＜ FWO  日本債券インデックス＞
      ＜ FWO  外国債券インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）＞
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
        ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
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        財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                    100  分の  5 を超えることとなる投
        資の指図をしません。
       ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
        予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ＜上記以外の各ファンド＞
       （規定なし）
      ⑦ 　信用取引（信託約款）

      ＜ FWO  ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜ FWO  日本債券インデックス＞
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指
        図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより
        行なうことの指図をすることができるものとします。
       ロ．前イ．の信用取引の指図は、次の                    1. から  6. までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
        いて行なうことができるものとし、かつ次の                        1. から  6. までに掲げる株券数の合計数を超えないもの
        とします。
         1 ．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         2 ．株式分割により取得する株券
         3 ．有償増資により取得する株券
         4 ．売出しにより取得する株券
         5 ．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権の行使により取得可能な株券
         6 ．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
         財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前                                        5. に定めるものを除き
         ます。）の行使により取得可能な株券
      ＜上記以外の各ファンド＞
       （規定なし）
      ⑧ 　先物取引等（信託約款）

      ＜ FWO  ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜ FWO  日本債券インデックス＞
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                                28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                             28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
        引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
        とします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
      ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国株式インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）＞
      ＜ FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
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      ＜ FWO  外国債券インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）＞
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                                28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                             28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
        引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
        とします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
       ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
      ＜ FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
       　委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第                                                  28 条第
       8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金
       融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
      ⑨ 　スワップ取引（信託約款）

      ＜ FWO  ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜ FWO  日本債券インデックス＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
        なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
        図するものとします。
       ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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      ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国株式インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）＞
      ＜ FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国債券インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）＞
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
        なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
        図するものとします。
       ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ＜ FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
       （規定なし）
      ⑩ 　金利先渡取引（信託約款）

      ＜ FWO  ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜ FWO  日本債券インデックス＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託財産にかかる保有金利商品（信託財産が                       1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等
        ならびに前      (2)③   の 1. から   4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同
        じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に
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        属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「保有金利商品の時価総額の合計額」といい
        ます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品
        の 時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合
        計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
        品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
        金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
        ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ヘ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ＜上記以外の各ファンド＞
       （規定なし）
      ⑪ 　金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）

      ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国株式インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）＞
      ＜ FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国債券インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）＞
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価
        総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「保有金利商品の時価
        総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
        り、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金
        利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額
        に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
                                 44/613


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        品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
        金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
        ファ  ンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ホ．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
        時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ．において「保有外貨建資産
        の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
        由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
        が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
        の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ヘ．前ホ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
        資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
        有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
        ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ＜上記以外の各ファンド＞
       （規定なし）
      ⑫ 　直物為替先渡取引（信託約款）

      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこ
        との指図をすることができます。
       ロ．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
        のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
        ありません。
       ハ．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ニ．委託会社は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
        は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ＜上記以外の各ファンド＞
      （規定なし）
      ⑬ 　デリバティブ取引等（信託約款）

      ＜各ファンド共通＞
       委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法に
      より算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
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      ⑭ 　有価証券の貸付け（信託約款）

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      ＜ FWO  外国債券インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）＞
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
      イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
       託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         1 ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
         価合計額を超えないものとします。
         2 ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
         る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
         3.  投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
         保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
      ロ．前イ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相
       当する契約の一部の解約を指図するものとします。
      ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうもの
       とします。
      ＜ FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
       （規定なし）
      ⑮ 　外貨建資産（信託約款）

      ＜ FWO  ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜ FWO  日本債券インデックス＞
      外貨建資産への投資は、行ないません。
      ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国株式インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）＞
      ＜ FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国債券インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）＞
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ＜ FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
      外貨建資産への直接投資は、行ないません。
      ⑯ 　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

      ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国株式インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）＞
      ＜ FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国債券インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）＞
                                 46/613

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
      外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
      は、制約されることがあります。
      ＜上記以外の各ファンド＞
       （規定なし）
      ⑰ 　外国為替予約取引（信託約款）

      ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国株式インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）＞
      ＜ FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国債券インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）＞
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
        とができます。
       ロ．前イ．の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
        る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予
        約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
        計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
        託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
        は、この限りではありません。
       ハ．前ロ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみな
        した額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産
        の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
        額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属すると
        みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託
        財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
        得た額をいいます。
       ニ．前ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
        当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
      ＜上記以外の各ファンド＞
       （規定なし）
      ⑱ 　信用リスク集中回避（信託約款）

      ＜各ファンド共通＞
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑲ 　資金の借入れ（信託約款）

      ＜各ファンド共通＞
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
        的 として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
        ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
        しくは償還金の入金日までの期間が                   5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
        価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
        入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                           10 ％を超えないこととします。
       ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ＜参　考＞       マザーファンドの概要

      トピックス・インデックス・マザーファンド
                わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモ

      運用の基本方針
                デルとして運用を行ないます。
                東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
      主要投資対象

                ※2022    年 3 月 12 日に信託約款を変更し、下記とします。
                東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
                投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリ

                オ管理を行ないます。
                イ．上記投資対象銘柄のうちの                 200  銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないま
      投資態度           す。
                ロ．ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を
                 参考に、東証株価指数との連動性を維持するよう構築します。
                ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ① 　株式
                 株式への投資には、制限を設けません。
                ② 　先物取引等
                イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用
                 対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
                 所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                           28 条第  8 項第  3 号イに掲げるも
                 のをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                   28 条第  8 項第  3
                 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取
                 引法第    28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所に
                 おけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
                ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属す
                 る資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかか
                 る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金利
                 にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
                 す。
                ③ 　スワップ取引
      主な投資制限          イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに
                 価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利と
                 その元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
                 す。）を行なうことの指図をすることができます。
                ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託
                 期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約
                 が可能なものについてはこの限りではありません。
                ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想
                 定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信
                 託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引
                 の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、
                 委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を
                 指図するものとします。
                ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものと
                 します。
                ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
                 要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

      運用の基本方針          信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

                海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予
      主要投資対象
                定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
                ① 　主として海外の株式（預託証券を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣ
                 Ｉコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざして運用
                 を行なうことを基本とします。
                ② 　保有外貨建資産については、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の
                 動きに連動させることをめざして為替ヘッジを行ないます。
      投資態度          ③ 　運用の効率化を図るため、株式指数先物取引等を利用することがあります。
                 このため、株式等の組入総額ならびに株式指数先物取引等の買建玉の時価総額
                 の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                ④ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
                 変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
                 よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ① 　株式
                 株式への投資割合には、制限を設けません。
                ② 　新株引受権証券等
                 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財
                産の純資産総額の          20 ％以下とします。
                ③ 　投資信託証券
                 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                              5 ％以下とします。
                ④ 　同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限
                 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の
                純資産総額の       5 ％以下とします。
                ⑤ 　同一銘柄の転換社債等
                 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第                                   236  条第  1 項第  3
                号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
                約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投
                資割合は、信託財産の純資産総額の                   10 ％以下とします。
                ⑥ 　外貨建資産
                 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                ⑦ 　先物取引等
                イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品
                 取引法第     28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
                 取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および
                 有価証券オプション取引（金融商品取引法第                        28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものを
                 いいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
                 引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプショ
                 ン取引に含めるものとします（以下同じ。）。
                ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならび
                 に外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引
                 を行なうことの指図をすることができます。
                ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引および
                 オプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの
                 取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
                ⑧ 　スワップ取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった
                 通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
                 とに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図
                 をすることができます。
      主な投資制限
                ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託
                 期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約
                 が可能なものについてはこの限りではありません。
                ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想
                 定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託
                 財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の
                 想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託
                 会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図
                 するものとします。
                ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
                 とします。
                ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
                 要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                ⑨ 　金利先渡取引および為替先渡取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡
                 取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
                ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
                 が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
                 託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
                ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想
                 定元本の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信
                 託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、
                 金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなっ
                 た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の
                 一部の解約を指図するものとします。
                ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想
                 定元本の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少し
                 て、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えること
                 となった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡
                 取引の一部の解約を指図するものとします。
                ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出し
                 た価額で行なうものとします。
                ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供
                 あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行
                 なうものとします。
      外国株式インデックスマザーファンド

                投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざし

      運用の基本方針
                て運用を行なうことを基本とします。
      主要投資対象          外国の株式（預託証書を含みます。）を主要投資対象とします。
                イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣ
                 Ｉコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なう
                 ことを基本とします。
                ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行
      投資態度           ないません。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りま
                 たは支払いにかかる為替予約等を行なうことができるものとします。
                ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
                 変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
                 よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
                ① 　株式への投資割合には、制限を設けません。
      主な投資制限
                ② 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

                投資成果を      FTSE   RAFI   エマージング        インデックス（円換算）の動きに連動させる

      運用の基本方針
                ことをめざして運用を行ないます。
                イ．新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭
                 登録予定を含みます。）
                ロ．新興国の企業のＤＲ（預託証券）
      主要投資対象
                ハ．  FTSE   RAFI   エマージング        インデックスとの連動をめざすＥＴＦ（上場投資信
                 託証券）
                イ．主として、新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。以下同じ。）
                 （ ※ ）に投資し、投資成果を             FTSE   RAFI   エマージング        インデックス（円換算）
                 の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
                ※ 　効率性の観点から           FTSE   RAFI   エマージング        インデックスとの連動をめざすＥ
                 ＴＦ（上場投資信託証券）に投資する場合があります。
                ロ．株式およびＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率の合計は、通常の状態で
                 信託財産の純資産総額の             80 ％程度以上に維持することを基本とします。
                ハ．運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等や外国為替予約取引等を利
      投資態度
                 用することがあります。このため、株式の組入総額ならびに株価指数先物取引
                 等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあり
                 ます。また、外貨建資産の組入総額ならびに外国為替予約取引等の買建玉の時
                 価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                ニ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
                 変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
                 よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
                                 51/613




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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ① 　株式
                 株式への投資割合には、制限を設けません。
                ② 　投資信託証券
                 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の
                純資産総額の       5 ％以下とします。
                ③ 　外貨建資産
                 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                ④ 　先物取引等
                イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品
                 取引法第     28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
                 取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および
                 有価証券オプション取引（金融商品取引法第                        28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものを
                 いいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
                 引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプショ
                 ン取引に含めるものとします（以下同じ。）。
                ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならび
                 に外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引
                 を行なうことの指図をすることができます。
                ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引および
                 オプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの
                 取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
                ⑤ 　スワップ取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった
                 通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
                 とに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図
                 をすることができます。
                ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託
                 期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約
                 が可能なものについてはこの限りではありません。
                ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想
                 定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託
      主な投資制限
                 財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の
                 想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託
                 会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図
                 するものとします。
                ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
                 とします。
                ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
                 要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                ⑥ 　金利先渡取引および為替先渡取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡
                 取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
                ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
                 が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
                 託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
                ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想
                 定元本の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信
                 託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、
                 金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなっ
                 た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の
                 一部の解約を指図するものとします。
                ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想
                 定元本の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、
                 信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少し
                 て、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えること
                 となった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡
                 取引の一部の解約を指図するものとします。
                ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出し
                 た価額で行なうものとします。
                ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供
                 あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行
                 なうものとします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      日本債券インデックスマザーファンド
                投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数の動きに連動させ

      運用の基本方針
                ることをめざして運用を行なうことを基本とします。
      主要投資対象          わが国の公社債を主要投資対象とします。
                イ．主としてわが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデック
                 ス（ＤＢＩ）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを
                 基本とします。
      投資態度
                ロ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
                 変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
                 よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
                ① 　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権
                 付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
                ② 　株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総
      主な投資制限           額の  30 ％以下とします。
                ③ 　同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                       10 ％以
                 下とします。
                ④ 　外貨建資産への投資は、行ないません。
      外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

                投資成果を      FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動き

      運用の基本方針
                に連動させることをめざして運用を行ないます。
      主要投資対象          外国の公社債を主要投資対象とします。
                イ．主として、外国の公社債に投資し、投資成果を                             FTSE  世界国債インデックス
                 （除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を
                 行ないます。
                ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このた
                 め、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託
      投資態度           財産の純資産総額を超えることがあります。
                ハ．投資成果を         FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の
                 動きに連動させるため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
                ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
                 変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
                 よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ① 　株式
                　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付
                社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
                　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
                ② 　投資信託証券
                　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の
                純資産総額の       5 ％以下とします。
                ③ 　外貨建資産
                　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                ④ 　先物取引等
                イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品
                 取引法第     28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
                 取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および
                 有価証券オプション取引（金融商品取引法第                        28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものを
                 いいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
                 引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプショ
                 ン取引に含めるものとします（以下同じ。）。
                ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならび
                 に外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引
                 を行なうことの指図をすることができます。
                ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引および
                 オプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの
                 取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
                ⑤ 　スワップ取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった
                 通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
                 とに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図
                 をすることができます。
                ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託
                 期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約
                 が可能なものについてはこの限りではありません。
                ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想
      主な投資制限
                 定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託
                 財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の
                 想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託
                 会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図
                 するものとします。
                ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
                 とします。
                ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
                 要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                ⑥ 　金利先渡取引および為替先渡取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡
                 取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
                ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
                 が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
                 託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
                ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想
                 定元本の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信
                 託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、
                 金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなっ
                 た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の
                 一部の解約を指図するものとします。
                ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想
                 定元本の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、
                 信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少し
                 て、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えること
                 となった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡
                 取引の一部の解約を指図するものとします。
                ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出し
                 た価額で行なうものとします。
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供
                 あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行
                 なうものとします。
      外国債券インデックスマザーファンド

                投資成果を      FTSE  世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動

      運用の基本方針
                きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
      主要投資対象          外国の公社債を主要投資対象とします。
                イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を                           FTSE  世界国債インデックス（除
                 く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行
                 なうことを基本とします。
                ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行
      投資態度           ないません。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまた
                 は支払いにかかる為替予約等を行なうことができるものとします。
                ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
                 変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
                 よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
                ① 　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権

                 付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
                ② 　株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総
      主な投資制限           額の  30 ％以下とします。
                ③ 　同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                       10 ％以
                 下とします。
                ④ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

                投資成果を      JP モルガン     ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マー

      運用の基本方針          ケッツ    グローバル       ダイバーシファイド（円換算）の動きに連動させることをめ
                ざして運用を行ないます。
      主要投資対象          新興国通貨建ての債券を主要投資対象とします。
                イ．主として、新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果を                                JP モルガン     ガバメン
                 ト・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ                               グローバル       ダイバー
                 シファイド（円換算）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
                ロ．運用の効率化をはかるため、債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用す
                 ることがあります。このため、債券の組入総額ならびに債券先物取引等の買建
                 玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。ま
      投資態度
                 た、外貨建資産の組入総額ならびに外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の
                 合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
                 変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
                 よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ① 　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権
                 付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
                ② 　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
                ③ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                ④ 　先物取引等
                イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品
                 取引法第     28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
                 取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および
                 有価証券オプション取引（金融商品取引法第                        28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものを
                 いいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
                 引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプショ
                 ン取引に含めるものとします（以下同じ。）。
                ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならび
                 に外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引
                 を行なうことの指図をすることができます。
                ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引および
                 オプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの
                 取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
                ⑤ 　スワップ取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった
                 通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
                 とに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図
                 をすることができます。
                ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託
                 期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約
                 が可能なものについてはこの限りではありません。
                ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想
                 定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託
                 財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の
      主な投資制限           想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託
                 会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図
                 するものとします。
                ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
                 とします。
                ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
                 要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                ⑥ 　金利先渡取引および為替先渡取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡
                 取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
                ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
                 が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
                 託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
                ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想
                 定元本の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信
                 託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、
                 金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなっ
                 た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の
                 一部の解約を指図するものとします。
                ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想
                 定元本の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、
                 信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少し
                 て、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えること
                 となった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡
                 取引の一部の解約を指図するものとします。
                ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出し
                 た価額で行なうものとします。
                ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供
                 あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行
                 なうものとします。
      ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

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                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                東京証券取引所が算出・公表する「東証                      REIT  指数」（配当込み、以下同じ。）に
      運用の基本方針
                連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
                わが国の金融商品取引所（               ※ ）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の不動
                産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して｢不動産投
                資信託証券｣といいます。）を主要投資対象とします。
      主要投資対象          ※ 金融商品取引法第          2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第
                 2 条第  8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金
                 融商品取引法第        28 条第  8 項第  3 号もしくは同項第          5 号の取引を行なう市場および当
                 該市場を開設するものをいいます。以下当マザーファンドについて同じ。
                イ．東京証券取引所が算出・公表する「東証                        REIT  指数」に連動する投資成果をめ
                 ざして運用を行ないます。
                ロ．投資成果を「東証            REIT  指数」の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄
                 は「東証     REIT  指数」の構成銘柄（採用予定を含みます。）とし、組入比率を高
                 位に保ちます。
                ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがありま
      投資態度
                 す。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買
                 建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
                 変化が生じたとき、「東証               REIT  指数」が改廃されたとき、償還の準備に入った
                 とき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
                 あります。
                ① 　株式
                 株式への直接投資は、行ないません。
                ② 　投資信託証券
                 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
                ③ 　同一銘柄の投資信託証券
                 同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                        30 ％
                以下とします。ただし、当該同一銘柄の「東証                          REIT  指数」における時価の構成割
                合が  30 ％を超える場合には、当該指数における構成割合の範囲で組入れることが
      主な投資制限
                できるものとします。
                ④ 　外貨建資産
                 外貨建資産への直接投資は、行ないません。
                ⑤ 　先物取引
                 委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融
                商品取引法第       28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象と
                するものをいいます。）および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似の
                取引を行なうことの指図をすることができます。
      先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

                 S&P  先進国    REIT  指数（除く日本）（円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させるこ

       運用の基本方針
                 とをめざして運用を行ないます。
                 イ．先進国（日本を除きます。以下同じ。）の金融商品取引所上場（上場予定
                 を含みます。以下同じ。）または店頭登録（登録予定を含みます。以下同
                 じ。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券（以下総
       主要投資対象
                 称して「リート」といいます。）
                 ロ．先進国のリート指数との連動をめざす                       ETF  （上場投資信託証券）
                 ハ．先進国のリートを対象としたリート指数先物取引
                                 57/613






                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 イ．主として、先進国の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資
                  し、投資成果をベンチマーク（                 S&P  先進国    REIT  指数（除く日本）（円ヘッジ・
                  円ベース））の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
                 ※ 　効率性の観点から先進国のリート指数との連動をめざす                               ETF  （上場投資信託
                  証券）に投資する場合があります。
                 ロ．運用の効率化を図るため、先進国のリートを対象としたリート指数先物取
                  引を利用することがあります。このため、リートの組入総額とリート指数先
       投資態度           物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
                  があります。
                 ハ．保有外貨建資産については、                  S&P  先進国    REIT  指数（除く日本）（円ヘッジ・
                  円ベース）の動きに連動させることをめざして為替ヘッジを行ないます。
                 ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激
                  な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規
                  模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
                 ① 　株式への投資割合には、制限を設けません。

                 ② 　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                  産の純資産総額の          5 ％以下とします。
                 ③ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                 ④ 　先物取引
                  わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                       28 条
       主な投資制限
                 第 8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商
                 品取引法第      28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプ
                 ション取引（金融商品取引法第                 28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）
                 ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
                 との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含め
                 るものとします。
      ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

                Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）に連動した投資成果をめざ

      運用の基本方針
                して運用を行ないます。
                海外の金融商品取引所（             ※ ）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店
                頭登録（登録予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または
                不動産投資法人の投資証券（以下「不動産投資信託証券」といいます。）を主要
                投資対象とします。
      主要投資対象
                ※ 金融商品取引法第          2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第
                 2 条第  8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金
                 融商品取引法第        28 条第  8 項第  3 号もしくは同項第          5 号の取引を行なう市場および当
                 該市場を開設するものをいいます。以下当マザーファンドについて同じ。
                イ．主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に
                 投資し、ベンチマーク（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）
                 をいいます。以下同じ。）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ない
                 ます。
                ロ．組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高
                 位に保ちます。
                ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがありま
      投資態度
                 す。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買
                 建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                ニ．保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないませ
                 ん。
                ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
                 変化が生じたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっ
                 ては、上記の運用が行なわれないことがあります。
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                ① 　株式への直接投資は、行ないません。
                ② 　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
                ③ 　同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
                 30 ％以下とします。ただし、「投資態度」で定めた指数における時価の構成割
                 合が  30 ％を超える場合には、当該指数における構成割合の範囲で組入れること
                 ができるものとします。
      主な投資制限
                ④ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                ⑤ 　先物取引
                 委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融
                商品取引法第       28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象と
                するものをいいます。）および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似の
                取引を行なうことの指図をすることができます。
                            ３【投資リスク】

    (1)  価額変動リスク

      　当ファンドは、主として、特定の有価証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は大きく変動
      します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会
      社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ＜ FWO  ＴＯＰＩＸインデックス＞

      ① 　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ② 　その他
       イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
      ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

      ① 　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
      （ FWO  ＴＯＰＩＸインデックスの              ① と同内容）
      ② 　外国証券への投資に伴うリスク
       イ．為替リスク
        　外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
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        要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
        高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        　保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。た
        だし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。為替ヘッジを行なう際、日本円の
        金利が組入資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっ
        ては、さらにコストが拡大することもあります。
       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。
      ③ 　その他
      （ FWO  ＴＯＰＩＸインデックスの              ② と同内容）
      ＜ FWO  外国株式インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）           ＞

      ① 　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり          、投資元本を割込むことがあり               ます。
        当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
       　新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低い
       ことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動
       性が大きくなる傾向が考えられます。
      ② 　外国証券への投資に伴うリスク
       イ．為替リスク
        　外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
        影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により
        大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場
        合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        　特に、新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に
        高い為替変動リスクがあります。
        　なお、当ファンドにおいては               、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないませ
        ん。  そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対し
        て新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となるこ
        とがあります。新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが伴います。
        　新興国の経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフ
        レ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係の悪化などが
        市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外か
        らの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により証券市場が著しい悪影
        響を被る可能性もあります。
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        　新興国においては、先進国と比較して、証券の決済、保管等にかかる制度やインフラストラクチャーが未
        発達であったり、証券の売買を行なう当該国の仲介業者等の固有の事由等により、決済の遅延、不能等が
        発 生する可能性も想定されます。そのような場合、ファンドの基準価額に悪影響が生じる可能性があります。
        　実質的な投資対象である証券が上場または取引されている新興国の税制は先進国と異なる場合がありま
        す。また、税制が変更されたり、あるいは新たな税制が適用されることにより、基準価額が影響を受ける可能
        性があります。
      ③ 　その他
      （ FWO  ＴＯＰＩＸインデックスの              ② と同内容）
      ＜ FWO  日本債券インデックス            ＞

      ① 　公社債の価格変動          （価格変動リスク・信用リスク）
        公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値動きの
       幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発行体の信用状況
       によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定され
       た条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなくなることが予想される場合には、大きく
       下落します（利息および償還金が支払われないこともあります。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基
       準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ② 　その他
      （ FWO  ＴＯＰＩＸインデックスの              ② と同内容）
      ＜ FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

      ① 　公社債の価格変動          （価格変動リスク・信用リスク）
      （ FWO  日本債券インデックス           の ① と同内容）
      ② 　外国証券への投資に伴うリスク
      （ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の                        ② と同内容）
      ③ 　その他
      （ FWO  ＴＯＰＩＸインデックスの              ② と同内容）
      ＜ FWO  外国債券インデックス           EM+  （為替ヘッジなし）＞

      ① 　公社債の価格変動          （価格変動リスク・信用リスク）
        公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値
       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
       す。）。新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリス
       クがより高いものになると考えられます。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落す
       る要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ② 　外国証券への投資に伴うリスク
      （ FWO  外国株式インデックス           EM+  （為替ヘッジなし）         の ② と同内容）
      ③ 　その他
      （ FWO  ＴＯＰＩＸインデックスの              ② と同内容）
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      ＜ FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞

      ① 　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
       イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
        や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
        ・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
         動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
        ・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
         が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
       ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
        ・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
         料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
         当が下落することが考えられます。
        ・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
         等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
         資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
         のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
        ・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
         がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
         す。
        ・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
         あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
       ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
        与えることが想定されます。
        ・その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価格や
         配当が影響を受けることが考えられます。
        ・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
         す。
       ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
        があります。
      ② 　その他
      （ FWO  ＴＯＰＩＸインデックスの              ② と同内容）
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

      ① 　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
       イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
        や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
        ・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
         動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
        ・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
         が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
       ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
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        ・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
         料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
         当 が下落することが考えられます。
        ・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
         等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
         資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
         のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
        ・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
         がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
         す。
        ・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
         あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
       ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
        与えることが想定されます。
        ・その他、不動産を取巻く法制度や規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リート
         の価格や配当が影響を受けることが考えられます。
        ・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
         す。
       ニ．当ファンドの基準価額は、海外のリート市場の変動の影響を大きく受けます。
       ホ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
        があります。
      ② 　外国証券への投資に伴うリスク
      （ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の                        ② と同内容）
      ③ 　その他
      （ FWO  ＴＯＰＩＸインデックスの              ② と同内容）
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

      ① 　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
      （ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）                    の ① と同内容）
      ② 　外国証券への投資に伴うリスク
       イ．為替リスク
        　外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
        影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により
        大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場
        合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        　なお、当ファンドにおいては               、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないませ
        ん。  そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対し
        て新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となるこ
        とがあります。
      ③ 　その他
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      （ FWO  ＴＯＰＩＸインデックスの              ② と同内容）
    (2)  換金性等が制限される場合

      　通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
      ① 　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「                                    FWO  ＴＯＰＩＸインデックス」、
       「 FWO  日本債券インデックス」および「                  FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きます。）その他やむ
       を得ない事情が発生した場合には、お買付けの申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買
       付けの申込みを取消すことがあります。
      ② 　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「                                    FWO  ＴＯＰＩＸインデックス」、
       「 FWO  日本債券インデックス」および「                  FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きます。）その他やむ
       を得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の
       導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極
       端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等                         * ）があるときは、ご換金の申込みの受付けを中止す
       ることがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行
       なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場
       合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとし
       て取扱います。
       * 「 FWO  外国株式インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）」および「                 FWO  外国債券インデックス             EM+  （為

        替ヘッジなし）」に限ります。
    (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
      適用はありません。
      ※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、＜ファンドの特

       色＞の「     ● 基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
      ※ 　流動性リスクに関する事項

        ・　当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
         取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
         から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
          これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
         る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
    (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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      ※　流動性リスクに対する管理体制　









       ・　委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
        ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
       ・　取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
        ます。
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                          ４【手数料等及び税金】









    (1)  【申込手数料】

       取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
      している販売会社はありません。
       取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
       申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
       ｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
    (2)  【換金（解約）手数料】

      ① 　換金手数料
      　　ありません。
      ② 　信託財産留保額
      　　ありません。
    (3)  【信託報酬等】

      ① 　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額としま
       す。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の                             6 か月終了日（       6 か月終了日が休業日の場合に
       は、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
                   ファンド名                          信託報酬率

         FWO  ＴＯＰＩＸインデックス
                                      年率  0.231   ％（税抜     0.21  ％）
         FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
                                      年率  0.3355    ％（税抜     0.305   ％）
         FWO  外国株式インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）            年率  0.3465    ％（税抜     0.315   ％）
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         FWO  日本債券インデックス                           年率  0.2255    ％（税抜     0.205   ％）以内（＊）
         FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
                                      年率  0.264   ％（税抜     0.24  ％）
         FWO  外国債券インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）            年率  0.275   ％（税抜     0.25  ％）
         FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス                           年率  0.231   ％（税抜     0.21  ％）
         FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）                           年率  0.3245    ％（税抜     0.295   ％）
         FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）                           年率  0.3245    ％（税抜     0.295   ％）
       （＊）毎月      10 日（休業日の場合翌営業日）（当初設定日から                          2017  年 2 月 10 日（休業日の場合翌営業
         日）までの期間については当初設定日の前営業日）における新発                                   10 年国債の利回り（日本相互証
         券株式会社発表の終値）に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。
         （新発    10 年固定利付国債利回りが）
        　　イ．     1 ％未満の場合        ………………        年率  0.11  ％ ( 税抜  0.10  ％ )
          ロ．  1 ％以上の場合        ………………        年率  0.2255    ％ ( 税抜  0.205   ％ )
      ② 　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

      ③ 　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
       ＜ FWO  ＴＯＰＩＸインデックス＞

         委託会社              販売会社              受託会社
        年率  0.14  ％         年率  0.05  ％         年率  0.02  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
       ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

         委託会社              販売会社              受託会社
        年率  0.235   ％        年率  0.05  ％         年率  0.02  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
       ＜ FWO  外国株式インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）＞

         委託会社              販売会社              受託会社
        年率  0.245   ％        年率  0.05  ％         年率  0.02  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
       ＜ FWO  日本債券インデックス＞

                   委託会社             販売会社            受託会社
      前 ① イ . の場合        年率  0.065   ％       年率  0.025   ％       年率  0.01  ％
                   （税抜）             （税抜）            （税抜）
      前 ① ロ . の場合        年率  0.135   ％        年率  0.05  ％        年率  0.02  ％
                   （税抜）             （税抜）            （税抜）
       ＜ FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

         委託会社              販売会社              受託会社
        年率  0.17  ％         年率  0.05  ％         年率  0.02  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
       ＜ FWO  外国債券インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）＞

         委託会社              販売会社              受託会社
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        年率  0.18  ％         年率  0.05  ％         年率  0.02  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
       ＜ FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞

         委託会社              販売会社              受託会社
        年率  0.14  ％         年率  0.05  ％         年率  0.02  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
       ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

         委託会社              販売会社              受託会社
        年率  0.225   ％        年率  0.05  ％         年率  0.02  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
       ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

         委託会社              販売会社              受託会社
        年率  0.225   ％        年率  0.05  ％         年率  0.02  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
        ※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④ 　前  ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信

       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
      　信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
              書の作成等の対価
        販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
    (4)  【その他の手数料等】

      ① 　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ② 　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
       信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       とし、信託財産中から支弁します。
      ③ 　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④ 　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
       保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
      （ ※ ）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示

       すことができません。
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       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま
      た、上場不動産投資信託および                 ETF  は市場価格により取引されており、費用を表示することができませ
      ん。
      ＜マザーファンドより支弁する手数料等＞

      　信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費
      用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
    (5)  【課税上の取扱い】

        課税上は株式投資信託として取扱われます。
        ① 　個人の投資者に対する課税
         イ．収益分配金に対する課税
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                               20 ％
          （所得税     15 ％および地方税        5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用され
          ます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります
          （「  FWO  ＴＯＰＩＸインデックス」のみ。）。）を選択することもできます。ただし、                                          2037  年
          12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                            20.315    ％
          （所得税     15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税        5 ％）となります。
         ロ．解約金および償還金に対する課税
           一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税
          込）を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、                                    20 ％（所得税      15 ％および地
          方税  5 ％）の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                                 2037  年 12 月 31 日まで基準所
          得税額に     2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                            20.315    ％（所得税      15 ％、復興
          特別所得税      0.315   ％および地方税        5 ％）となります。
         ハ．損益通算について
           一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公
          募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課
          税を選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌
          年以後    3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することがで
          きます。一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損
          との相殺が可能となります。
          なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

        ② 　法人の投資者に対する課税

         　法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約
         時および償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、                                      15 ％（所得税      15 ％）の税
         率で源泉徴収       ※ され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のう
         ち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税さ
         れません。ただし、           2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が
         課され、税率は         15.315    ％（所得税      15 ％および復興特別所得税             0.315   ％）となります。なお、益金
         不算入制度の適用はありません。
         ※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
        ＜注  1 ＞個別元本について

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         ① 　投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等
          に相当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
         ② 　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託
          を行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ③ 　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
          当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
         ④ 　個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
        ＜注  2 ＞収益分配金の課税について

         ① 　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとな
          る「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分が
          あります。
         ② 　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別
          元本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全
          額が普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下
          回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配
          金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        （ ※ ）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

        （ ※ ）上記は、      2021  年 11 月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が
          変更になることがあります。
        （ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                            ５【運用状況】

               【ダイワファンドラップオンライン                    ＴＯＰＩＸインデックス】

    (1)  【投資状況】        (2021   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    3,521,316,023               99.99
                内　日本                          3,521,316,023               99.99
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       245,231            0.01
       純資産総額
                                          3,521,561,254              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2021   年 11 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価       評価単価      投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                       親投資
                                               1.2051       1.3132
      トピックス・インデックス・マザー
                                     2,681,477,325                     99.99
     1              日本    信託受
      ファンド
                                            3,231,493,518       3,521,316,023
                       益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.99%
       合計                         99.99%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

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    ③  【その他投資資産の主要なもの】
       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          第 1 計算期間末
                    1,308,490,516         1,308,490,516          1.1827       1.1827
        (2017   年 11 月 30 日 )
          第 2 計算期間末
                    2,014,835,042         2,014,835,042          1.1209       1.1209
        (2018   年 11 月 30 日 )
          第 3 計算期間末
                    2,849,716,102         2,849,716,102          1.1793       1.1793
         (2019   年 12 月 2 日 )
          第 4 計算期間末
                    2,646,152,629         2,646,152,629          1.2343       1.2343
        (2020   年 11 月 30 日 )
         2020  年 12 月末日      2,663,677,301            －        1.2708       －
          2021  年 1 月末日      2,631,557,950            －        1.2735       －
             2 月末日      2,711,440,820            －        1.3131       －
             3 月末日      2,877,605,997            －        1.3880       －
             4 月末日      3,115,855,932            －        1.3485       －
             5 月末日      3,231,597,814            －        1.3668       －
             6 月末日      3,339,501,131            －        1.3828       －
             7 月末日      3,317,785,597            －        1.3526       －
             8 月末日      3,500,281,200            －        1.3950       －
             9 月末日      3,670,512,381            －        1.4559       －
            10 月末日      3,622,383,769            －        1.4350       －
          第 5 計算期間末
                    3,521,561,254         3,521,561,254          1.3823       1.3823
        (2021   年 11 月 30 日 )
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0000
        第 2 計算期間                  0.0000
        第 3 計算期間                  0.0000
        第 4 計算期間                  0.0000
        第 5 計算期間                  0.0000
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    ③  【収益率の推移】
                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   18.3
        第 2 計算期間                  △ 5.2
        第 3 計算期間                   5.2
        第 4 計算期間                   4.7
        第 5 計算期間                   12.0
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                      1,207,147,382                      101,755,106
        第 2 計算期間                      1,072,657,156                      381,496,133
        第 3 計算期間                      1,209,913,301                      590,980,566
        第 4 計算期間                       931,798,024                    1,204,458,870
        第 5 計算期間                       891,127,877                     487,424,798
    ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
    （参考）マザーファンド

       トピックス・インデックス・マザーファンド
    (1)  投資状況     (2021   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         177,548,758,040                97.20
       株式
                   内　日本                      177,548,758,040                97.20
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    5,114,533,662               2.80
       純資産総額
                                         182,663,291,702               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                    5,536,320,000               3.03
                内　日本                          5,536,320,000               3.03
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
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    (2)  投資資産     (2021   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
          銘柄名       地域    種類    業種                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                               1,985.83       2,001.00
                        輸送用
                                       3,409,900                   3.74
     1 トヨタ自動車          日本    株式
                        機器
                                            6,771,512,900       6,823,209,900
                                              12,341.45       13,825.00
                        電気機
                                        421,700                   3.19
     2 ソニーグループ          日本    株式
                        器
                                            5,204,389,600       5,830,002,500
                                              71,630.00       70,330.00
                        電気機
                                         61,000                  2.35
     3 キーエンス          日本    株式
                        器
                                            4,369,430,000       4,290,130,000
                                               7,015.67       6,901.00
      リクルートホールディン                  サービス
                                        496,200                   1.87
     4            日本    株式
      グス                  業
                                            3,481,178,400       3,424,276,200
                                                632.50       601.40
      三菱  UFJ  フィナンシャル
                                       4,258,400                   1.40
     5            日本    株式    銀行業
       G 
                                            2,693,438,000       2,561,001,760
                                              53,941.40       59,840.00
                        電気機
                                         42,700                  1.40
     6 東京エレクトロン          日本    株式
                        器
                                            2,303,298,000       2,555,168,000
                                               3,225.94       3,125.00
                        情報・通
                                        772,600                   1.32
     7 日本電信電話          日本    株式
                        信業
                                            2,492,365,600       2,414,375,000
                                               6,329.00       6,030.00
                        情報・通
                                        396,100                   1.31
     8 ソフトバンクグループ          日本    株式
                        信業
                                            2,506,916,900       2,388,483,000
                                              18,410.21       18,020.00
                        精密機
                                        131,400                   1.30
     9 ＨＯＹＡ          日本    株式
                        器
                                            2,419,101,800       2,367,828,000
                                              13,274.47       13,000.00
                        電気機
                                        174,500                   1.24
     10  日本電産          日本    株式
                        器
                                            2,316,395,900       2,268,500,000
                                               6,443.57       6,688.00
                        電気機
      日 立                                323,800                   1.19
     11            日本    株式
                        器
                                            2,086,430,600       2,165,574,400
                                              21,150.00       19,000.00
                                        113,200                   1.18
     12  信越化学          日本    株式    化学
                                            2,394,180,000       2,150,800,000
                                              26,672.59       23,150.00
                                         85,800                  1.09
     13  ダイキン工業          日本    株式    機械
                                            2,288,508,600       1,986,270,000
                                              52,660.00       50,100.00
                        その他
      任 天 堂                                38,000                  1.04
     14            日本    株式
                        製品
                                            2,001,080,000       1,903,800,000
                                               3,928.20       3,703.00
      三井住友フィナンシャ
                                        459,700                   0.93
     15            日本    株式    銀行業
      ル  G 
                                            1,805,795,900       1,702,269,100
                                               3,538.11       3,391.00
                                        497,900                   0.92
     16  三菱商事          日本    株式    卸売業
                                            1,761,629,200       1,688,378,900
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                                              10,011.36        8,380.00
                        電気機
                                        197,700                   0.91
     17  村田製作所          日本    株式
                        器
                                            1,979,247,500       1,656,726,000
                                               3,338.09       3,101.00
                        輸送用
                                        529,900                   0.90
     18  本田技研          日本    株式
                        機器
                                            1,768,855,500       1,643,219,900
                                               3,759.00       3,031.00
                                        529,200                   0.88
     19  武田薬品          日本    株式    医薬品
                                            1,989,262,800       1,604,005,200
                                               3,786.00       3,300.00
                        情報・通
                                        481,600                   0.87
     20  ＫＤＤＩ          日本    株式
                        信業
                                            1,823,337,600       1,589,280,000
                                               1,552.78       1,562.50
                        情報・通
                                       1,000,600                   0.86
     21  ソフトバンク          日本    株式
                        信業
                                            1,553,721,600       1,563,437,500
                                               3,453.51       3,260.00
      伊 藤 忠                               465,300                   0.83
     22            日本    株式    卸売業
                                            1,606,922,700       1,516,878,000
                                               3,019.43       2,824.50
                                        529,200                   0.82
     23  第一三共          日本    株式    医薬品
                                            1,597,885,500       1,494,725,400
                                              77,236.12       72,650.00
                                         19,800                  0.79
     24  ＳＭＣ          日本    株式    機械
                                            1,529,275,200       1,438,470,000
                                              17,327.22       17,840.00
                        サービス
                                         76,100                  0.74
     25  オリエンタルランド          日本    株式
                        業
                                            1,318,601,500       1,357,624,000
                                               2,445.70       2,557.00
                                        516,000                   0.72
     26  三井物産          日本    株式    卸売業
                                            1,261,986,000       1,319,412,000
                                              25,563.75       22,245.00
                        電気機
                                         59,100                  0.72
     27  ファナック          日本    株式
                        器
                                            1,510,817,900       1,314,679,500
                                               6,000.00       5,708.00
                                        218,700                   0.68
     28  東京海上ＨＤ          日本    株式    保険業
                                            1,312,200,600       1,248,339,600
                                               7,740.93       8,331.00
                        輸送用
                                        148,200                   0.68
     29  デンソー          日本    株式
                        機器
                                            1,147,206,000       1,234,654,200
                                               1,602.00       1,402.00
      みずほフィナンシャル
                                        849,700                   0.65
     30            日本    株式    銀行業
      Ｇ
                                            1,361,219,400       1,191,279,400
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         97.20%
       合計                         97.20%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       水産・農林業                         0.08%
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       鉱業                         0.22%
       建設業                         2.12%
       食料品                         3.16%
       繊維製品                         0.45%
       パルプ・紙                         0.20%
       化学                         6.62%
       医薬品                         4.70%
       石油・石炭製品                         0.39%
       ゴム製品                         0.64%
       ガラス・土石製品                         0.77%
       鉄鋼                         0.69%
       非鉄金属                         0.67%
       金属製品                         0.62%
       機械                         5.23%
       電気機器                         19.27%
       輸送用機器                         7.85%
       精密機器                         2.94%
       その他製品                         2.12%
       電気・ガス業                         1.05%
       陸運業                         2.90%
       海運業                         0.42%
       空運業                         0.36%
       倉庫・運輸関連業                         0.16%
       情報・通信業                         8.38%
       卸売業                         4.98%
       小売業                         4.10%
       銀行業                         4.54%
       証券、商品先物取引業                         0.71%
       保険業                         1.86%
       その他金融業                         1.10%
       不動産業                         1.79%
       サービス業                         6.07%
       合計                         97.20%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

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    ③  その他投資資産の主要なもの
                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 ＴＯＰＩＸ先物        ０３１
    株価指数先物
                                     292    5,890,975,350
           日本                  買建                    5,536,320,000         3.03%
    取引
                 ２月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    （参考情報）運用実績

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           【ダイワファンドラップオンライン                    外国株式インデックス（為替ヘッジあり）】



















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    (1)  【投資状況】        (2021   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    3,374,132,488               99.98
                内　日本                          3,374,132,488               99.98
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       535,916            0.02
       純資産総額
                                          3,374,668,404              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2021   年 11 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価       評価単価      投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                       親投資
                                               2.4008       2.9636
      外国株式インデックス為替
                                     1,138,524,932                     99.98
     1              日本    信託受
      ヘッジ型マザーファンド
                                            2,733,471,733       3,374,132,488
                       益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.98%
       合計                         99.98%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

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    (3)  【運用実績】
    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          第 1 計算期間末
                    1,294,661,850         1,294,661,850          1.1363       1.1363
        (2017   年 11 月 30 日 )
          第 2 計算期間末
                    2,198,184,300         2,198,184,300          1.1423       1.1423
        (2018   年 11 月 30 日 )
          第 3 計算期間末
                    2,353,172,110         2,353,172,110          1.3050       1.3050
         (2019   年 12 月 2 日 )
          第 4 計算期間末
                    3,369,427,354         3,369,427,354          1.4661       1.4661
        (2020   年 11 月 30 日 )
         2020  年 12 月末日      3,320,329,142            －        1.5046       －
          2021  年 1 月末日      3,317,365,283            －        1.5224       －
             2 月末日      3,372,425,237            －        1.5442       －
             3 月末日      3,495,898,441            －        1.5933       －
             4 月末日      2,939,513,763            －        1.6810       －
             5 月末日      2,985,535,887            －        1.6889       －
             6 月末日      3,124,492,255            －        1.7288       －
             7 月末日      3,171,573,463            －        1.7696       －
             8 月末日      3,271,644,571            －        1.8107       －
             9 月末日      3,178,752,205            －        1.7428       －
            10 月末日      3,364,235,358            －        1.8331       －
          第 5 計算期間末
                    3,374,668,404         3,374,668,404          1.8402       1.8402
        (2021   年 11 月 30 日 )
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0000
        第 2 計算期間                  0.0000
        第 3 計算期間                  0.0000
        第 4 計算期間                  0.0000
        第 5 計算期間                  0.0000
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   13.6
        第 2 計算期間                   0.5
                                 83/613


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        第 3 計算期間                   14.2
        第 4 計算期間                   12.3
        第 5 計算期間                   25.5
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                      1,218,074,496                      79,711,026
        第 2 計算期間                      1,148,408,392                      363,438,941
        第 3 計算期間                       570,028,310                     691,152,610
        第 4 計算期間                      1,186,063,315                      691,086,927
        第 5 計算期間                       503,558,139                     967,841,476
    ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
    （参考）マザーファンド

       外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
    (1)  投資状況     (2021   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          76,523,797,165               93.01
       株式
                 内　香港                          657,293,549              0.80
                 内　シンガポール                          237,233,740              0.29
                 内　イスラエル                          153,430,975              0.19
                 内　ノルウェー                          163,854,633              0.20
                 内　スウェーデン                          893,156,931              1.09
                 内　デンマーク                          645,269,396              0.78
                 内　イギリス                         3,248,193,242               3.95
                 内　アイルランド                          149,397,849              0.18
                 内　オランダ                         1,125,692,224               1.37
                 内　ベルギー                          203,390,770              0.25
                 内　フランス                         2,592,724,418               3.15
                 内　ドイツ                         2,029,753,614               2.47
                 内　スイス                         2,320,365,780               2.82
                 内　ポルトガル                          50,113,077              0.06
                 内　スペイン                          527,955,477              0.64
                 内　イタリア                          575,654,367              0.70
                 内　フィンランド                          241,817,953              0.29
                                 84/613


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                 内　オーストリア                          49,136,458              0.06
                 内　カナダ                         2,715,192,984               3.30
                 内　アメリカ                        56,498,332,866               68.67
                 内　オーストラリア                         1,394,359,271               1.69
                 内　ニュージーランド                          51,477,591              0.06
                                          1,902,993,078               2.31
       投資証券
                 内　香港                          31,864,560              0.04
                 内　シンガポール                          31,557,114              0.04
                 内　イギリス                          51,782,690              0.06
                 内　フランス                          31,532,110              0.04
                 内　カナダ                          11,113,227              0.01
                 内　アメリカ                         1,556,883,562               1.89
                 内　オーストラリア                          182,991,658              0.22
                 内　その他                           5,268,157             0.01
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    3,849,033,787               4.68
       純資産総額
                                          82,275,824,030               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                    3,055,897,774               3.71
             内　イギリス                              129,401,928              0.16
             内　ドイツ                              395,580,276              0.48
             内　カナダ                              91,123,749              0.11
             内　アメリカ                             2,381,149,215               2.89
             内　オーストラリア                              58,642,606              0.07
       為替予約取引（売建）                                   79,437,746,970              △ 96.55
             内　日本                            79,437,746,970              △ 96.55
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

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                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
           銘柄名        地域   種類   業種                     簿価       時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                               14,742.31       18,230.50
                  アメリ      情報技
      APPLE   INC                               201,515                  4.47
     1                 株式
                  カ      術
                                             2,970,802,244       3,673,720,175
                                               25,015.40       38,298.39
                  アメリ      情報技
      MICROSOFT      CORP                             86,366                  4.02
     2                 株式
                  カ      術
                                             2,160,488,584       3,307,679,191
                         一般消
                                              357,793.33       405,199.81
                  アメリ      費財・
      AMAZON.COM       INC                            5,465                 2.69
     3                 株式
                  カ      サービ
                                             1,955,341,061       2,214,417,010
                         ス
                         一般消
                                               91,195.87      129,355.35
                  アメリ      費財・
      TESLA   INC                                9,886                 1.55
     4                 株式
                  カ      サービ
                                             901,563,027      1,278,807,013
                         ス
                         コミュニ
                                              205,537.45       331,140.09
                  アメリ      ケーショ
      ALPHABET     INC-CL    A                          3,631                 1.46
     5                 株式
                  カ      ン・サー
                                             746,306,692      1,202,369,702
                         ビス
                         コミュニ
                                              202,846.79       332,467.79
                  アメリ      ケーショ
      ALPHABET     INC-CL     C                           3,509                 1.42
     6                 株式
                  カ      ン・サー
                                             711,789,571      1,166,629,495
                         ビス
                                               15,826.08       37,971.87
                  アメリ      情報技
      NVIDIA    CORP                               30,067                  1.39
     7                 株式
                  カ      術
                                             475,844,433      1,141,700,372
                         コミュニ
      META   PLATFORMS      INC
                                               29,519.78       38,457.67
                  アメリ      ケーショ
                                         28,943                  1.35
     8                 株式
      CLASS   A         カ      ン・サー
                                             854,394,431      1,113,080,433
                         ビス
                                               15,760.55       18,343.13
                  アメリ
      JPMORGAN      CHASE    & CO                         36,551                  0.81
     9                 株式   金融
                  カ
                                             576,067,975       670,460,004
                         一般消
                                               30,994.24       46,283.91
                  アメリ      費財・
      HOME   DEPOT    INC                            12,845                  0.72
     10                 株式
                  カ      サービ
                                             398,121,412       594,516,842
                         ス
      UNITEDHEALTH        GROUP                                41,191.33       51,424.04
                  アメリ      ヘルス
                                         11,428                  0.71
     11                 株式
                  カ      ケア
      INC                                       470,735,278       587,673,929
                                               18,169.29       18,174.75
                  アメリ      ヘルス
      JOHNSON     & JOHNSON                             31,789                  0.70
     12                 株式
                  カ      ケア
                                             577,584,829       577,757,366
                                 86/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      BERKSHIRE      HATHAWAY
                                               26,557.33       32,096.79
                  アメリ
                                         15,959                  0.62
     13                 株式   金融
      INC-CL    B         カ
                                             423,828,447       512,232,710
                                               12,460.82       14,802.32
                         生活必
      NESTLE    SA-REG                               34,292                  0.62
     14              スイス   株式
                         需品
                                             427,310,655       507,601,329
      PROCTER     & GAMBLE                                   15,694.34       16,954.00
                  アメリ      生活必
                                         29,125                  0.60
     15                 株式
                  カ      需品
      CO/THE                                       457,098,429       493,785,407
      BANK   OF  AMERICA                                    3,785.12       5,186.77
                  アメリ
                                         92,634                  0.58
     16                 株式   金融
                  カ
      CORP                                       350,640,123       480,471,651
      VISA  INC-CLASS     A                                 24,272.48       22,331.91
                  アメリ      情報技
                                         20,264                  0.55
     17                 株式
                  カ      術
      SHARES                                       491,858,870       452,533,891
                                               54,806.53       78,215.73
                  アメリ      情報技
      ADOBE    INC                                5,719                 0.54
     18                 株式
                  カ      術
                                             313,439,062       447,315,802
                                               54,644.36       90,503.36
                  オラン      情報技
      ASML   HOLDING     NV                            4,916                 0.54
     19                 株式
                  ダ      術
                                             268,631,920       444,914,557
                         コミュニ
                                               57,028.69       75,525.07
                  アメリ      ケーショ
      NETFLIX    INC                               5,301                 0.49
     20                 株式
                  カ      ン・サー
                                             302,309,559       400,358,432
                         ビス
                                               4,323.71       5,961.54
                  アメリ      ヘルス
      PFIZER    INC                               66,999                  0.49
     21                 株式
                  カ      ケア
                                             289,689,983       399,417,754
                                               25,146.35       33,760.10
                  アメリ      情報技
      SALESFORCE.COM         INC                          11,624                  0.48
     22                 株式
                  カ      術
                                             292,301,919       392,427,516
                                               39,609.36       36,748.84
                  アメリ      情報技
      MASTERCARD       INC  - A                         10,604                  0.47
     23                 株式
                  カ      術
                                             420,018,062       389,684,781
      ROCHE    HOLDING     AG-                                38,558.76       44,061.87
                         ヘルス
                                          8,388                 0.45
     24              スイス   株式
                         ケア
      GENUSSCHEIN                                       323,430,900       369,591,008
                         コミュニ
                                               20,380.87       16,816.34
                  アメリ      ケーショ
      WALT   DISNEY    CO/THE                            21,761                  0.44
     25                 株式
                  カ      ン・サー
                                             443,510,441       365,940,455
                         ビス
                                               5,328.98       7,007.09
                  アメリ      エネル
      EXXON    MOBIL   CORP                            51,519                  0.44
     26                 株式
                  カ      ギー
                                             274,544,071       360,998,491
      THERMO     FISHER
                                               58,567.88       73,810.56
                  アメリ      ヘルス
                                          4,690                 0.42
     27                 株式
      SCIENTIFIC      INC      カ      ケア
                                             274,683,768       346,171,540
      COSTCO    WHOLESALE                                    41,807.28       63,128.69
                  アメリ      生活必
                                          5,260                 0.40
     28                 株式
                  カ      需品
      CORP                                       219,906,489       332,056,949
                         コミュニ
      COMCAST     CORP-CLASS                                    5,890.44       5,862.56
                  アメリ      ケーショ
                                         54,820                  0.39
     29                 株式
                  カ      ン・サー
      A                                       322,920,123       321,385,983
                         ビス
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                                               5,213.28       6,343.81
                  アメリ      情報技
      CISCO   SYSTEMS     INC                           50,501                  0.39
     30                 株式
                  カ      術
                                             263,278,966       320,369,011
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         93.01%
       投資証券                         2.31%
       合計                         95.32%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         3.14%
       素材                         3.86%
       資本財・サービス                         8.77%
       一般消費財・サービス                         11.58%
       生活必需品                         6.41%
       ヘルスケア                         11.85%
       金融                         12.86%
       情報技術                         23.31%
       コミュニケーション・サービス                         8.19%
       公益事業                         2.66%
       不動産                         0.36%
       合計                         93.01%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                            比率
                 S&P500    EMINI   FUT
    株価指数先物
                                      90   2,311,000,624
           アメリカ                  買建                    2,381,149,215         2.89%
    取引            202112
                 FTSE   100  IDX  FUT
                                      12    130,332,203
           イギリス                  買建                     129,401,928        0.16%
                 202112
                                 88/613


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           オーストラリ
                 SPI  200  FUTURES    202112              4    59,643,936
                             買建                      58,642,606       0.07%
           ア
                 S&P/TSX    60  IX  FUT
                                      4    90,325,586
           カナダ                  買建                      91,123,749       0.11%
                 202112
                 SWISS   MKT  IX  FUTR
                                      7    103,744,054
                             買建                     105,591,973        0.13%
           ドイツ
                 202112
                 EURO   STOXX   50  202112              55    293,976,397

                             買建                     289,988,303        0.35%
                 イスラエル・シュケル

                                   3,046,500       109,632,262
                             売建                     109,730,969       △ 0.13%
    為替予約取引       日本
                 売 / 円買   2021  年 12 月
                 ノルウェー・クローネ

                                  13,449,800        181,739,077
                             売建                     169,571,043       △ 0.21%
                 売 / 円買   2021  年 12 月
                 ユーロ売    / 円買   2021  年 12

                                  61,467,400       8,105,568,523
                             売建                    7,894,030,752        △ 9.59%
                 月
                 香港ドル売     / 円買   2021  年
                                  47,788,400        700,444,136
                             売建                     697,122,842       △ 0.85%
                 12 月
                 ニュージーランド・ドル
                                    680,000       55,546,276
                             売建                      52,709,316      △ 0.06%
                 売 / 円買   2021  年 12 月
                 豪ドル売    / 円買   2021  年 12

                                  20,314,500       1,739,465,672
                             売建                    1,651,270,226        △ 2.01%
                 月
                 デンマーク・クローネ
                                  38,454,600        681,739,696
                             売建                     664,199,386       △ 0.81%
                 売 / 円買   2021  年 12 月
                 シンガポール・ドル売          /

                                   3,065,600       259,144,977
                             売建                     255,038,606       △ 0.31%
                 円買   2021  年 12 月
                 カナダ・ドル売       / 円買

                                  31,071,000       2,859,792,381
                             売建                    2,773,108,499        △ 3.37%
                 2021  年 12 月
                 米ドル売    / 円買   2021  年 12
                                  514,174,800       58,645,426,218
                             売建                    58,488,051,926        △ 71.09%
                 月
                 スウェーデン・クローネ
                                  72,136,700        957,236,295
                             売建                     904,038,764       △ 1.10%
                 売 / 円買   2021  年 12 月
                 英ポンド売     / 円買   2021  年

                                  22,576,600       3,518,705,343
                             売建                    3,421,709,496        △ 4.16%
                 12 月
                 スイス・フラン売        / 円買
                                  19,122,900       2,382,488,912
                             売建                    2,357,165,145        △ 2.86%
                 2021  年 12 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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    （参考情報）運用実績

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     【ダイワファンドラップオンライン                    外国株式インデックス             エマージングプラス（為替ヘッジなし）】
    (1)  【投資状況】        (2021   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    2,608,113,005               99.21
                内　日本                          2,608,113,005               99.21
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     20,836,366              0.79
       純資産総額
                                          2,628,949,371              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2021   年 11 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価       評価単価      投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                        親投資
                                               3.0736       4.1095
      外国株式インデックスマザー
                                      513,644,174                     80.29
     1               日本    信託受
      ファンド
                                            1,578,764,608       2,110,820,733
                        益証券
      ダイワ新興国株式ファンダメン                 親投資
                                               1.5912       1.8405
                                      270,194,117                     18.92
     2 タル・インデックス・マザーファ             日本    信託受
                                             429,949,195       497,292,272
      ンド                 益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.21%
       合計                         99.21%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

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    ③  【その他投資資産の主要なもの】
       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          第 1 計算期間末
                     915,626,043         915,626,043         1.1391       1.1391
        (2017   年 11 月 30 日 )
          第 2 計算期間末
                    1,637,273,973         1,637,273,973          1.1550       1.1550
        (2018   年 11 月 30 日 )
          第 3 計算期間末
                    1,845,455,269         1,845,455,269          1.2622       1.2622
         (2019   年 12 月 2 日 )
          第 4 計算期間末
                    2,513,652,732         2,513,652,732          1.3420       1.3420
        (2020   年 11 月 30 日 )
         2020  年 12 月末日      2,494,182,726            －        1.3819       －
          2021  年 1 月末日      2,540,998,519            －        1.4176       －
             2 月末日      2,638,819,641            －        1.4748       －
             3 月末日      2,790,421,954            －        1.5598       －
             4 月末日      2,235,609,863            －        1.6211       －
             5 月末日      2,302,324,395            －        1.6498       －
             6 月末日      2,403,963,551            －        1.6849       －
             7 月末日      2,431,840,867            －        1.6892       －
             8 月末日      2,521,206,099            －        1.7276       －
             9 月末日      2,501,869,548            －        1.6979       －
            10 月末日      2,668,284,791            －        1.8056       －
          第 5 計算期間末
                    2,628,949,371         2,628,949,371          1.7840       1.7840
        (2021   年 11 月 30 日 )
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0000
        第 2 計算期間                  0.0000
        第 3 計算期間                  0.0000
        第 4 計算期間                  0.0000
        第 5 計算期間                  0.0000
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    ③  【収益率の推移】
                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   13.9
        第 2 計算期間                   1.4
        第 3 計算期間                   9.3
        第 4 計算期間                   6.3
        第 5 計算期間                   32.9
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                       866,066,727                     72,233,916
        第 2 計算期間                       874,852,673                     261,158,636
        第 3 計算期間                       481,206,327                     436,632,747
        第 4 計算期間                       950,256,999                     539,288,288
        第 5 計算期間                       415,335,713                     814,761,474
    ( 注 )  当初設定数量は        10,000,000      口です。
    （参考）マザーファンド

       外国株式インデックスマザーファンド
    (1)  投資状況     (2021   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         229,141,995,703                91.37
       株式
                 内　香港                         2,019,819,006               0.81
                 内　シンガポール                          746,104,406              0.30
                 内　イスラエル                          469,391,562              0.19
                 内　ノルウェー                          470,097,377              0.19
                 内　スウェーデン                         2,677,537,778               1.07
                 内　デンマーク                         1,959,025,386               0.78
                 内　イギリス                         9,729,339,111               3.88
                 内　アイルランド                          449,002,965              0.18
                 内　オランダ                         3,364,990,639               1.34
                 内　ベルギー                          593,517,776              0.24
                 内　フランス                         7,642,465,645               3.05
                 内　ドイツ                         5,954,384,514               2.37
                 内　スイス                         6,862,594,012               2.74
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                 内　ポルトガル                          133,039,143              0.05
                 内　スペイン                         1,527,490,004               0.61
                 内　イタリア                         1,654,205,960               0.66
                 内　フィンランド                          682,716,253              0.27
                 内　オーストリア                          143,240,392              0.06
                 内　カナダ                         8,006,114,675               3.19
                 内　アメリカ                        169,868,567,833                67.74
                 内　オーストラリア                         4,018,864,747               1.60
                 内　ニュージーランド                          169,486,519              0.07
                                          5,638,901,536               2.25
       投資証券
                 内　香港                          91,958,582              0.04
                 内　シンガポール                          96,607,210              0.04
                 内　イギリス                          142,764,491              0.06
                 内　フランス                          93,942,606              0.04
                 内　カナダ                          26,584,306              0.01
                 内　アメリカ                         4,673,546,263               1.86
                 内　オーストラリア                          492,115,558              0.20
                 内　その他                          21,382,520              0.01
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   15,996,314,124                6.38
       純資産総額
                                         250,777,211,363               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                   16,312,448,690                6.50
             内　イギリス                              722,494,098              0.29
             内　ドイツ                             2,658,197,441               1.06
             内　カナダ                              683,428,116              0.27
             内　アメリカ                            11,720,545,581                4.67
             内　オーストラリア                              527,783,454              0.21
       為替予約取引（買建）                                    9,748,917,290               3.89
             内　日本                             9,748,917,290               3.89
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 11 月 30 日現在    )

                                 94/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ①  投資有価証券の主要銘柄
    イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
          銘柄名        地域   種類   業種                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                              13,434.07       18,230.50
                  アメリ      情報技
      APPLE   INC                              605,600                   4.40
     1                株式
                  カ      術
                                            8,135,698,275       11,040,393,707
                                              25,009.14       38,298.39
                  アメリ      情報技
      MICROSOFT      CORP                            259,600                   3.96
     2                株式
                  カ      術
                                            6,492,383,120       9,942,263,368
                        一般消
                                             367,119.97       405,199.81
                  アメリ      費財・
      AMAZON.COM       INC                           16,470                  2.66
     3                株式
                  カ      サービ
                                            6,046,467,316       6,673,641,017
                        ス
                        一般消
                                              68,843.59       129,355.35
                  アメリ      費財・
      TESLA   INC                               29,620                  1.53
     4                株式
                  カ      サービ
                                            2,039,149,848       3,831,505,535
                        ス
                        コミュニ
                                             210,512.84       331,140.09
                  アメリ      ケーショ
      ALPHABET     INC-CL    A                         10,900                  1.44
     5                株式
                  カ      ン・サー
                                            2,294,590,837       3,609,427,087
                        ビス
                        コミュニ
                                             209,309.83       332,467.79
                  アメリ      ケーショ
      ALPHABET     INC-CL     C                          10,557                  1.40
     6                株式
                  カ      ン・サー
                                            2,209,684,222       3,509,862,518
                        ビス
                                              15,633.70       37,971.87
                  アメリ      情報技
      NVIDIA    CORP                               90,380                  1.37
     7                株式
                  カ      術
                                            1,412,976,618       3,431,898,081
                        コミュニ
      META   PLATFORMS      INC
                                              32,153.10       38,457.67
                  アメリ      ケーショ
                                        86,900                  1.33
     8                株式
      CLASS   A        カ      ン・サー
                                            2,794,112,699       3,341,971,792
                        ビス
                                              14,160.38       18,343.13
                  アメリ
      JPMORGAN      CHASE    & CO                        109,770                   0.80
     9                株式   金融
                  カ
                                            1,554,390,748       2,013,526,159
                        一般消
                                              31,706.56       46,283.91
                  アメリ      費財・
      HOME   DEPOT    INC                           38,550                  0.71
     10                 株式
                  カ      サービ
                                            1,222,291,408       1,784,244,784
                        ス
      UNITEDHEALTH        GROUP                                39,028.00       51,424.04
                  アメリ      ヘルス
                                        34,216                  0.70
     11                 株式
                  カ      ケア
      INC                                      1,335,385,221       1,759,524,953
                                 95/613


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                                              16,641.02       18,174.75
                  アメリ      ヘルス
      JOHNSON     & JOHNSON                             95,500                  0.69
     12                 株式
                  カ      ケア
                                            1,589,225,256       1,735,689,341
      BERKSHIRE      HATHAWAY
                                              26,702.72       32,096.79
                  アメリ
                                        48,850                  0.63
     13                 株式   金融
      INC-CL    B        カ
                                            1,304,429,651       1,567,928,309
                                              12,680.45       14,802.32

                        生活必
      NESTLE    SA-REG                              102,700                   0.61
     14             スイス   株式
                        需品
                                            1,302,293,066       1,520,198,778
      PROCTER     & GAMBLE                                  15,730.29       16,954.00
                  アメリ      生活必
                                        88,667                  0.60
     15                 株式
                  カ      需品
      CO/THE                                      1,394,761,366       1,503,260,797
      BANK   OF  AMERICA                                    3,404.22       5,186.77
                  アメリ
                                        279,401                   0.58
     16                 株式   金融
                  カ
      CORP                                       951,163,389       1,449,189,926
      VISA  INC-CLASS     A                                24,192.16       22,331.91
                  アメリ      情報技
                                        61,250                  0.55
     17                 株式
                  カ      術
      SHARES                                      1,481,776,773       1,367,829,690
                                              49,159.84       90,503.36
                  オラン      情報技
      ASML   HOLDING     NV                           15,010                  0.54
     18                 株式
                  ダ      術
                                             737,890,041       1,358,455,554
                                              55,040.78       78,215.73
                  アメリ      情報技
      ADOBE    INC                               17,320                  0.54
     19                 株式
                  カ      術
                                             953,307,341       1,354,696,570
                        コミュニ
                                              56,462.57       75,525.07
                  アメリ      ケーショ
      NETFLIX    INC                              16,070                  0.48
     20                 株式
                  カ      ン・サー
                                             907,354,136       1,213,687,984
                        ビス
                                               4,261.02       5,961.54
                  アメリ      ヘルス
      PFIZER    INC                              203,113                   0.48
     21                 株式
                  カ      ケア
                                             865,470,574       1,210,867,899
                                              27,926.09       33,760.10
                  アメリ      情報技
      SALESFORCE.COM         INC                         35,216                  0.47
     22                 株式
                  カ      術
                                             983,447,265       1,188,896,027
                                              38,878.39       36,748.84
                  アメリ      情報技
      MASTERCARD       INC  - A                         32,050                  0.47
     23                 株式
                  カ      術
                                            1,246,053,979       1,177,800,569
                        コミュニ
                                              17,161.86       16,816.34
                  アメリ      ケーショ
      WALT   DISNEY    CO/THE                           65,862                  0.44
     24                 株式
                  カ      ン・サー
                                            1,130,314,741       1,107,558,029
                        ビス
      ROCHE    HOLDING     AG-                               37,553.78       44,061.87
                        ヘルス
                                        25,000                  0.44
     25             スイス   株式
                        ケア
      GENUSSCHEIN                                       938,846,945       1,101,546,875
                                               4,766.39       7,007.09
                  アメリ      エネル
      EXXON    MOBIL   CORP                           153,605                   0.43
     26                 株式
                  カ      ギー
                                             732,158,638       1,076,324,720
      THERMO     FISHER
                                              52,009.50       73,810.56
                  アメリ      ヘルス
                                        14,240                  0.42
     27                 株式
      SCIENTIFIC      INC      カ      ケア
                                             740,616,783       1,051,062,416
      COSTCO    WHOLESALE                                   44,226.03       63,128.69

                  アメリ      生活必
                                        16,060                  0.40
     28                 株式
                  カ      需品
      CORP                                       710,271,434       1,013,846,883
                                 96/613



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        コミュニ
      COMCAST     CORP-CLASS                                   5,946.53       5,862.56
                  アメリ      ケーショ
                                        166,090                   0.39
     29                 株式
                  カ      ン・サー
      A                                       987,662,456       973,713,936
                        ビス
                                               4,966.28       6,343.81
                  アメリ      情報技
      CISCO   SYSTEMS     INC                          152,950                   0.39
     30                 株式
                  カ      術
                                             759,596,554       970,286,535
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         91.37%
       投資証券                         2.25%
       合計                         93.62%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         3.06%
       素材                         3.77%
       資本財・サービス                         8.62%
       一般消費財・サービス                         11.35%
       生活必需品                         6.33%
       ヘルスケア                         11.64%
       金融                         12.62%
       情報技術                         22.96%
       コミュニケーション・サービス                         8.06%
       公益事業                         2.61%
       不動産                         0.35%
       合計                         91.37%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                            比率
                                 97/613


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                 S&P500    EMINI   FUT
    株価指数先物
                                     443   11,321,468,692
           アメリカ                  買建                    11,720,545,581         4.67%
    取引            202112
                 FTSE   100  IDX  FUT
                                      67    719,861,387
           イギリス                  買建                     722,494,098        0.29%
                 202112
           オーストラリ
                 SPI  200  FUTURES    202112             36    538,055,421
                             買建                     527,783,454        0.21%
           ア
                 S&P/TSX    60  IX  FUT
                                      30    664,563,818
           カナダ                  買建                     683,428,116        0.27%
                 202112
                 SWISS   MKT  IX  FUTR
                                      42    622,790,939
                             買建                     633,551,835        0.25%
           ドイツ
                 202112
                 EURO   STOXX   50  202112             384    2,048,077,093

                             買建                    2,024,645,606         0.81%
                 英ポンド買     / 円売   2021  年

                                   1,990,000       308,287,051
                             買建                     301,604,400        0.12%
    為替予約取引       日本
                 12 月
                 米ドル買    / 円売   2021  年 12
                                  61,780,000       7,046,626,660
                             買建                    7,027,555,314         2.80%
                 月
                 スイス・フラン買        / 円売
                                   3,570,000       443,805,440
                             買建                     440,052,480        0.18%
                 2021  年 12 月
                 ユーロ買    / 円売   2021  年 12
                                   9,940,000       1,304,068,477
                             買建                    1,276,557,422         0.51%
                 月
                 豪ドル買    / 円売   2021  年 12
                                   3,380,000       286,703,319
                             買建                     274,744,314        0.11%
                 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                   4,800,000       439,283,847
                             買建                     428,403,360        0.17%
                 2021  年 12 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド


    (1)  投資状況     (2021   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          13,499,628,366               83.71
       株式
                  内　中国                        3,957,691,851               24.54
                                 98/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  内　台湾                        2,126,719,267               13.19
                  内　タイ                         577,703,659              3.58
                  内　シンガポール                          15,436,287              0.10
                  内　マレーシア                          82,245,495              0.51
                  内　インドネシア                         252,980,204              1.57
                  内　インド                        1,595,310,446               9.89
                  内　サウジアラビア                         294,052,517              1.82
                  内　ロシア                        1,441,785,321               8.94
                  内　トルコ                         199,304,988              1.24
                  内　カナダ                          10,220,869              0.06
                  内　メキシコ                         368,999,156              2.29
                  内　チリ                          70,198,578              0.44
                  内　ブラジル                        1,980,898,585               12.28
                  内　南アフリカ                         526,081,143              3.26
                                          1,239,446,104               7.69
       投資証券
                  内　アメリカ                        1,239,446,104               7.69
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    1,386,926,021               8.60
       純資産総額
                                          16,126,000,491               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                    1,302,515,755               8.08
               内　アメリカ                           1,302,515,755               8.08
       為替予約取引（買建）                                     519,957,192              3.22
               内　日本                            519,957,192              3.22
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
           銘柄名        地域   種類    業種                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                 99/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      INVESCO     FTSE   RAFI
                                               2,589.06       2,456.29
                  アメリ   投資
                                        504,600                  7.69
     1                    －
      EMERGING     M       カ   証券
                                             1,306,489,208       1,239,446,104
      TAIWAN
                                               2,407.62       2,428.09
                         情報技
                                        214,000                  3.22
     2 SEMICONDUCTOR            台湾   株式
                         術
                                             515,231,707       519,612,929
      MANUFAC
      GAZPROM     PJSC-SPON                                     881.94      1,028.02
                         エネル
                                        392,339                  2.50
     3             ロシア   株式
                         ギー
      ADR                                       346,021,434       403,334,583
      HON   HAI  PRECISION                                     456.54       423.79
                         情報技
                                        916,902                  2.41
     4             台湾   株式
                         術
      INDUSTRY                                       418,609,683       388,574,907
      CHINA   CONSTRUCTION                                       88.56       73.97
                                        4,708,000                   2.16
     5             中国   株式   金融
      BANK-H                                       416,946,600       348,256,880
      IND  & COMM   BK  OF                                  66.38       60.69
                                        5,490,000                   2.07
     6             中国   株式   金融
      CHINA-H                                       364,450,905       333,212,256
      SBERBANK     PJSC   -
                                               1,903.37       1,914.74
                                        156,977                  1.86
     7             ロシア   株式   金融
      SPONSORED      ADR
                                             298,785,642       300,571,569
      PETROBRAS      - PETROLEO                                   592.01       597.90

                  ブラジ      エネル
                                        443,800                  1.65
     8                 株式
                  ル      ギー
      BRAS-PR                                       262,737,779       265,348,950
      PETROBRAS      - PETROLEO                                   609.26       611.90
                  ブラジ      エネル
                                        367,300                  1.39
     9                 株式
                  ル      ギー
      BRAS                                       223,782,540       224,751,296
      ITAU   UNIBANCO
                                                502.24       459.73
                  ブラジ
                                        485,736                  1.38
     10                 株式   金融
      HOLDING     S-PREF       ル
                                             243,957,917       223,311,011
      RELIANCE     INDUSTRIES                                    3,257.76       3,735.49
                         エネル
                                         55,200                  1.28
     11              インド   株式
                         ギー
      LTD                                       179,828,390       206,199,324
                                              10,603.36       10,059.54
                         エネル
      LUKOIL    PJSC-SPON     ADR                         20,288                  1.27
     12              ロシア   株式
                         ギー
                                             215,121,049       204,088,016
                         一般消
      ALIBABA     GROUP
                                               3,093.08       1,896.70
                         費財・
                                         95,100                  1.12
     13              中国   株式
      HOLDING     LTD              サービ
                                             294,151,908       180,376,170
                         ス
      BANCO    BRADESCO      SA-                                527.50       411.24
                  ブラジ
                                        421,218                  1.07
     14                 株式   金融
                  ル
      PREF                                       222,192,916       173,225,016
      PING   AN  INSURANCE
                                               1,092.79        810.47
                                        194,000                  0.98
     15              中国   株式   金融
      GROUP    CO-H
                                             212,001,454       157,232,053
                         コミュニ

      TENCENT     HOLDINGS                                    8,381.95       6,746.41
                         ケーショ
                                         21,500                  0.90
     16              中国   株式
                         ン・サー
      LTD                                       180,212,033       145,047,944
                         ビス
                                               2,304.36       1,410.05
                  ブラジ
      VALE   SA                                94,890                  0.83
     17                 株式   素材
                  ル
                                             218,661,463       133,799,716
                                100/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                40.56       39.83
      BANK   OF  CHINA   LTD-H                         3,350,000                   0.83
     18              中国   株式   金融
                                             135,876,670       133,432,845
                                               2,398.73       2,595.41
                         情報技
      INFOSYS    LTD                              48,724                  0.78
     19              インド   株式
                         術
                                             116,875,915       126,459,025
                                                130.97       121.68
                         エネル
      PTT  PCL-NVDR                               1,036,800                   0.78
     20              タイ   株式
                         ギー
                                             135,794,880       126,157,824
      CHINA   PETROLEUM      &                                57.04       51.35
                         エネル
                                        2,079,800                   0.66
     21              中国   株式
                         ギー
      CHEMICAL-H                                       118,646,143       106,811,873
                                                55.29       49.75
                         エネル
      PETROCHINA       CO  LTD-H                         2,052,000                   0.63
     22              中国   株式
                         ギー
                                             113,467,597       102,090,899
                  サウジ
                                               3,425.73       4,099.95
      AL  RAJHI   BANK                              24,162                  0.61
     23              アラビ   株式   金融
                                              82,772,633       99,062,992
                  ア
                                                652.07       625.08
                  ブラジ
      BANCO    DO  BRASIL    S.A.                         154,300                  0.60
     24                 株式   金融
                  ル
                                             100,614,770       96,451,184
      AGRICULTURAL        BANK
                                                39.39       37.93
                                        2,523,000                   0.59
     25              中国   株式   金融
      OF  CHINA-H
                                              99,388,539       95,707,482
      HOUSING

                                               3,787.82       4,152.11
                                         21,890                  0.56
     26  DEVELOPMENT            インド   株式   金融
                                              82,915,402       90,889,775
      FINANCE
      CHINA   MERCHANTS                                      943.97       889.26
                                        101,000                  0.56
     27              中国   株式   金融
      BANK-H                                        95,341,273       89,815,311
                         コミュニ
      AMERICA     MOVIL   SAB  DE
                                                77.74       97.54
                  メキシ      ケーショ
                                        896,500                  0.54
     28                 株式
      C-SER   L         コ      ン・サー
                                              69,696,528       87,450,305
                         ビス
      CHINA   OVERSEAS     LAND
                                                260.28       266.99
                                        318,000                  0.53
     29              中国   株式   不動産
      & INVEST
                                              82,770,821       84,905,046
      ROSNEFT     OIL  CO  PJSC-

                                                871.02       868.74
                         エネル
                                         91,299                  0.49
     30              ロシア   株式
      REGS   GDR                ギー
                                              79,523,539       79,315,798
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         83.71%
       投資証券                         7.69%
       合計                         91.40%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

                                101/613


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             業種              投資比率
       エネルギー                         14.96%
       素材                         8.48%
       資本財・サービス                         2.76%
       一般消費財・サービス                         5.27%
       生活必需品                         3.59%
       ヘルスケア                         0.71%
       金融                         26.87%
       情報技術                         11.34%
       コミュニケーション・サービス                         4.68%
       公益事業                         3.10%
       不動産                         1.97%
       合計                         83.71%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                            比率
    株価指数先物
                 MSCI   EMGMKT    202112              189    1,381,506,891
           アメリカ                  買建                    1,302,515,755         8.08%
    取引
                 米ドル買    / 円売   2021  年 12
                                   4,571,000       521,810,396
    為替予約取引       日本                  買建                     519,957,192        3.22%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    （参考情報）運用実績

                                102/613




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    (1)  【投資状況】        (2021   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    3,038,297,670               99.90
                内　日本                          3,038,297,670               99.90
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      3,026,801             0.10
       純資産総額
                                          3,041,324,471              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2021   年 11 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価       評価単価      投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                       親投資
                                               1.4179       1.4199
      日本債券インデックスマザー
                                     2,139,796,937                     99.90
     1              日本    信託受
      ファンド
                                            3,034,227,302       3,038,297,670
                       益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.90%
       合計                         99.90%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

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    (3)  【運用実績】
    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          第 1 計算期間末
                    1,379,006,108         1,379,006,108          1.0010       1.0010
        (2017   年 11 月 30 日 )
          第 2 計算期間末
                    2,161,576,187         2,161,576,187          1.0025       1.0025
        (2018   年 11 月 30 日 )
          第 3 計算期間末
                    2,135,143,578         2,135,143,578          1.0249       1.0249
         (2019   年 12 月 2 日 )
          第 4 計算期間末
                    2,402,441,089         2,402,441,089          1.0153       1.0153
        (2020   年 11 月 30 日 )
         2020  年 12 月末日      2,511,277,862            －        1.0153       －
          2021  年 1 月末日      2,551,104,364            －        1.0127       －
             2 月末日      2,563,115,765            －        1.0041       －
             3 月末日      2,615,051,062            －        1.0111       －
             4 月末日      2,874,602,932            －        1.0129       －
             5 月末日      2,893,145,646            －        1.0133       －
             6 月末日      2,886,408,952            －        1.0137       －
             7 月末日      2,917,535,418            －        1.0187       －
             8 月末日      2,953,855,608            －        1.0177       －
             9 月末日      2,977,238,499            －        1.0140       －
            10 月末日      3,005,934,732            －        1.0128       －
          第 5 計算期間末
                    3,041,324,471         3,041,324,471          1.0151       1.0151
        (2021   年 11 月 30 日 )
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0000
        第 2 計算期間                  0.0000
        第 3 計算期間                  0.0000
        第 4 計算期間                  0.0000
        第 5 計算期間                  0.0000
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   0.1
        第 2 計算期間                   0.1
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        第 3 計算期間                   2.2
        第 4 計算期間                  △ 0.9
        第 5 計算期間                  △ 0.0
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                      1,498,842,558                      122,203,095
        第 2 計算期間                      1,389,815,832                      611,289,476
        第 3 計算期間                       844,707,447                     917,630,059
        第 4 計算期間                       862,550,219                     579,555,037
        第 5 計算期間                      1,226,825,775                      597,072,806
    ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
    （参考）マザーファンド

       日本債券インデックスマザーファンド
    (1)  投資状況     (2021   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          85,097,080,600               89.50
       国債証券
                       内　日本                   85,097,080,600               89.50
                                          3,514,853,500               3.70
       地方債証券
                       内　日本                   3,514,853,500               3.70
                                          2,703,089,900               2.84
       特殊債券
                       内　日本                   2,703,089,900               2.84
                                          2,976,109,700               3.13
       社債券
                       内　日本                   2,976,109,700               3.13
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     788,477,271              0.83
       純資産総額
                                          95,079,610,971               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2021   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

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                      株数、口数　　　　　　　　　　
                                       簿価単価       評価単価       利率  (%)   投資
                             また
         銘柄名       地域    種類                     簿価       時価     償還期限      比率
                      は　　　　　　　　　　　　　　
                                        ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                            額面金額
                                          100.54       100.29    0.100000
                  国債証
      １３５   ５年国債                       1,550,000,000                           1.63
     1          日本
                  券
                                      1,558,463,000       1,554,526,000       2023/03/20
                                          100.75       100.47    0.100000
                  国債証
      １３８   ５年国債                       1,200,000,000                           1.27
     2          日本
                  券
                                      1,209,010,000       1,205,676,000       2023/12/20
                                          100.87       100.63    0.100000
                  国債証
      １４１   ５年国債                       1,120,000,000                           1.19
     3          日本
                  券
                                      1,129,786,400       1,127,078,400       2024/09/20
                                          100.97       100.82    0.100000
                  国債証
      １４５   ５年国債                       1,100,000,000                           1.17
     4          日本
                  券
                                      1,110,680,900       1,109,031,000       2025/09/20
                                          101.38       101.18    0.100000
                  国債証
      ３４９   １０年国債                       1,050,000,000                           1.12
     5          日本
                  券
                                      1,064,532,000       1,062,453,000       2027/12/20
                                          100.52       100.50    0.005000
                  国債証
      １４８   ５年国債                       1,000,000,000                           1.06
     6          日本
                  券
                                      1,005,249,700       1,005,020,000       2026/06/20
                                          100.60       100.35    0.100000
                  国債証
      １３６   ５年国債                       950,000,000                          1.00
     7          日本
                  券
                                       955,709,500       953,391,500      2023/06/20
                                          100.49       100.23    0.100000
                  国債証
      １３４   ５年国債                       950,000,000                          1.00
     8          日本
                  券
                                       954,681,100       952,251,500      2022/12/20
                                          100.85       101.11    0.100000
                  国債証
      ３５９   １０年国債                       930,000,000                          0.99
     9          日本
                  券
                                       937,962,440       940,360,200      2030/06/20
                                          102.60       101.85    0.600000
                  国債証
      ３３４   １０年国債                       900,000,000                          0.96
     10          日本
                  券
                                       923,436,000       916,695,000      2024/06/20
                                          101.16       101.01    0.100000
                  国債証
      ３４５   １０年国債                       900,000,000                          0.96
     11          日本
                  券
                                       910,499,300       909,135,000      2026/12/20
                                          100.62       101.01    0.100000
                  国債証
      ３６０   １０年国債                       900,000,000                          0.96
     12          日本
                  券
                                       905,654,300       909,117,000      2030/09/20
                                          100.78       100.53    0.100000
                  国債証
      １３９   ５年国債                       900,000,000                          0.95
     13          日本
                  券
                                       907,109,500       904,770,000      2024/03/20
                                          100.97       100.78    0.100000
                  国債証
      １４４   ５年国債                       890,000,000                          0.94
     14          日本
                  券
                                       898,635,100       896,977,600      2025/06/20
                                          101.06       100.90    0.100000
                  国債証
      ３４２   １０年国債                       880,000,000                          0.93
     15          日本
                  券
                                       889,357,000       887,981,600      2026/03/20
                                          100.88       100.68    0.100000
                  国債証
      １４２   ５年国債                       850,000,000                          0.90
     16          日本
                  券
                                       857,493,700       855,856,500      2024/12/20
                                          100.49       100.47    0.005000
                  国債証
      １４７   ５年国債                       840,000,000                          0.89
     17          日本
                  券
                                       844,129,840       843,981,600      2026/03/20
                                          101.36       101.21    0.100000
                  国債証
      ３５１   １０年国債                       800,000,000                          0.85
     18          日本
                  券
                                       810,936,000       809,744,000      2028/06/20
                                107/613


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                                          100.66       100.42    0.100000
                  国債証
      １３７   ５年国債                        800,000,000                          0.84
     19          日本
                  券
                                       805,293,600       803,392,000      2023/09/20
                                          101.24       101.06    0.100000
                  国債証
      ３４６   １０年国債                       780,000,000                          0.83
     20          日本
                  券
                                       789,739,600       788,307,000      2027/03/20
                                          101.16       100.96    0.100000
                  国債証
      ３４４   １０年国債                       780,000,000                          0.83
     21          日本
                  券
                                       789,102,600       787,527,000      2026/09/20
                                          101.08       100.96    0.100000
                  国債証
      ３４３   １０年国債                       780,000,000                          0.83
     22          日本
                  券
                                       788,437,800       787,488,000      2026/06/20
                                          102.46       101.98    0.400000
                  国債証
      ３４０   １０年国債                       760,000,000                          0.82
     23          日本
                  券
                                       778,711,200       775,093,600      2025/09/20
                                          100.22       100.74    0.100000
                  国債証
      ３６２   １０年国債                       710,000,000                          0.75
     24          日本
                  券
                                       711,604,520       715,268,200      2031/03/20
                                          102.43       101.67    0.600000
                  国債証
      ３３３   １０年国債                       700,000,000                          0.75
     25          日本
                  券
                                       717,045,000       711,697,000      2024/03/20
                                          101.27       101.26    0.100000
                  国債証
      ３５２   １０年国債                       700,000,000                          0.75
     26          日本
                  券
                                       708,930,200       708,855,000      2028/09/20
                                          100.98       100.74    0.100000
                  国債証
      １４３   ５年国債                       700,000,000                          0.74
     27          日本
                  券
                                       706,878,000       705,215,000      2025/03/20
                                          100.85       100.57    0.100000
                  国債証
      １４０   ５年国債                       700,000,000                          0.74
     28          日本
                  券
                                       705,968,000       704,025,000      2024/06/20
                                          100.72       100.57    0.100000
                  国債証
      ３６３   １０年国債                       700,000,000                          0.74
     29          日本
                  券
                                       705,058,800       703,990,000      2031/06/20
                                          102.40       101.75    0.500000
                  国債証
      ３３５   １０年国債                       690,000,000                          0.74
     30          日本
                  券
                                       706,608,300       702,123,300      2024/09/20
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         89.50%
       地方債証券                         3.70%
       特殊債券                         2.84%
       社債券                         3.13%
       合計                         99.17%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

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       該当事項はありません。
    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

    （参考情報）運用実績

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           【ダイワファンドラップオンライン                    外国債券インデックス（為替ヘッジあり）】



















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    (1)  【投資状況】        (2021   年 11 月 30 日現在    )
    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    5,174,345,100               99.81
                内　日本                          5,174,345,100               99.81
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     10,099,257              0.19
       純資産総額
                                          5,184,444,357              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2021   年 11 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価       評価単価      投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                       親投資
                                               1.0662       1.0462
      外国債券インデックス（為替
                                     4,945,846,970                     99.81
     1              日本    信託受
      ヘッジあり）マザーファンド
                                            5,273,576,948       5,174,345,100
                       益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.81%
       合計                         99.81%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

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    (3)  【運用実績】
    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          第 1 計算期間末
                    2,166,190,168         2,166,190,168          1.0078       1.0078
        (2017   年 11 月 30 日 )
          第 2 計算期間末
                    3,598,169,224         3,598,169,224          0.9860       0.9860
        (2018   年 11 月 30 日 )
          第 3 計算期間末
                    3,539,153,139         3,539,153,139          1.0567       1.0567
         (2019   年 12 月 2 日 )
          第 4 計算期間末
                    3,993,652,896         3,993,652,896          1.1094       1.1094
        (2020   年 11 月 30 日 )
         2020  年 12 月末日      4,106,518,219            －        1.1080       －
          2021  年 1 月末日      4,181,684,401            －        1.1011       －
             2 月末日      4,116,491,010            －        1.0681       －
             3 月末日      4,185,901,242            －        1.0660       －
             4 月末日      4,790,196,268            －        1.0646       －
             5 月末日      4,859,142,600            －        1.0665       －
             6 月末日      4,962,721,869            －        1.0703       －
             7 月末日      5,049,822,579            －        1.0887       －
             8 月末日      5,110,507,021            －        1.0886       －
             9 月末日      5,083,599,405            －        1.0712       －
            10 月末日      5,132,249,671            －        1.0706       －
          第 5 計算期間末
                    5,184,444,357         5,184,444,357          1.0770       1.0770
        (2021   年 11 月 30 日 )
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0000
        第 2 計算期間                  0.0000
        第 3 計算期間                  0.0000
        第 4 計算期間                  0.0000
        第 5 計算期間                  0.0000
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   0.8
        第 2 計算期間                  △ 2.2
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        第 3 計算期間                   7.2
        第 4 計算期間                   5.0
        第 5 計算期間                  △ 2.9
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                      2,296,791,192                      148,346,007
        第 2 計算期間                      2,190,846,317                      691,122,259
        第 3 計算期間                      1,134,630,067                     1,434,493,694
        第 4 計算期間                      1,133,997,978                      883,504,385
        第 5 計算期間                      1,938,477,119                      724,498,228
    ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
    （参考）マザーファンド

       外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド
    (1)  投資状況     (2021   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         129,099,884,265                97.07
       国債証券
                  内　ユーロ                       50,336,486,111               37.85
                  内　中国                         260,121,992              0.20
                  内　シンガポール                         541,470,918              0.41
                  内　マレーシア                         593,693,650              0.45
                  内　イスラエル                         595,756,580              0.45
                  内　ノルウェー                         294,273,400              0.22
                  内　スウェーデン                         346,477,840              0.26
                  内　デンマーク                         632,003,312              0.48
                  内　イギリス                        7,952,022,882               5.98
                  内　ポーランド                         624,129,129              0.47
                  内　カナダ                        2,506,073,713               1.88
                  内　アメリカ                       61,387,508,514               46.16
                  内　メキシコ                         812,897,888              0.61
                  内　オーストラリア                        2,216,968,336               1.67
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    3,892,409,106               2.93
       純資産総額
                                         132,992,293,371               100.00
                                113/613


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    その他の資産の投資状況
               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（売建）                                   129,361,914,181               △ 97.27
                内　日本                         129,361,914,181               △ 97.27
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                       株数、口数　　　　　　　　　　
                                        簿価単価       評価単価       利率  (%)   投資
                             また
         銘柄名       地域   種類                     簿価       時価     償還期限     比率
                       は　　　　　　　　　　　　　　
                                         ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                            額面金額
      United   States
                                          102.14       101.36    1.625000
                    国債
                                 34,000,000                         2.95
     1           アメリカ
      Treasury    Note/Bond         証券
                                       3,950,959,052       3,920,903,293       2022/11/15
      United   States

                                          105.30       104.39    2.750000
                    国債
                                 25,405,000                         2.27
     2           アメリカ
      Treasury    Note/Bond         証券
                                       3,043,666,736       3,017,327,811       2023/11/15
      United   States

                                          106.65       104.66    2.250000
                    国債
                                 16,300,000                         1.46
     3           アメリカ
      Treasury    Note/Bond         証券
                                       1,977,818,854       1,940,998,228       2025/11/15
      United   States

                                          107.30       105.28    2.250000
                    国債
                                 16,000,000                         1.44
     4           アメリカ
      Treasury    Note/Bond         証券
                                       1,953,308,848       1,916,596,724       2027/08/15
      United   States

                                          107.13       105.15    2.500000
                    国債
                                 15,800,000                         1.42
     5           アメリカ
      Treasury    Note/Bond         証券
                                       1,925,810,162       1,890,248,502       2025/01/31
      United   States
                                          103.05       102.05    1.750000
                    国債
                                 15,520,000                         1.35
     6           アメリカ
      Treasury    Note/Bond         証券
                                       1,819,564,567       1,801,907,463       2023/05/15
      United   States

                                          106.66       104.76    2.750000
                    国債
                                 15,000,000                         1.34
     7           アメリカ
      Treasury    Note/Bond         証券
                                       1,820,325,688       1,787,935,369       2024/02/15
      United   States

                                          105.75       103.61    2.000000
                    国債
                                 14,820,000                         1.31
     8           アメリカ
      Treasury    Note/Bond         証券
                                       1,783,138,530       1,747,056,602       2025/08/15
      United   States

                                          105.50       103.69    2.125000
                    国債
                                 14,700,000                         1.30
     9           アメリカ
      Treasury    Note/Bond         証券
                                       1,764,496,050       1,734,147,985       2024/07/31
      United   States

                                          104.96       103.54    2.500000
                    国債
                                 13,310,000                         1.18
     10           アメリカ
      Treasury    Note/Bond         証券
                                       1,589,448,930       1,567,975,022       2023/08/15
      United   States
                                          105.83       104.19    2.250000
                    国債
                                 12,810,000                         1.14
     11           アメリカ
      Treasury    Note/Bond         証券
                                       1,542,391,602       1,518,589,661       2024/11/15
      United   States

                                          111.04       109.49    2.875000
                    国債
                                 12,000,000                         1.12
     12           アメリカ
      Treasury    Note/Bond         証券
                                       1,516,072,028       1,494,828,580       2028/08/15
                                114/613


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      United   States
                                          104.14       102.15    1.625000
                    国債
                                 12,000,000                         1.05
     13           アメリカ
      Treasury    Note/Bond         証券
                                       1,421,815,545       1,394,674,574       2026/02/15
      United   States
                                          102.47       101.69    1.375000
                    国債
                                 12,000,000                         1.04
     14           アメリカ
      Treasury    Note/Bond         証券
                                       1,399,081,598       1,388,380,818       2023/09/30
      United   States

                                          103.46       101.57    1.500000
                    国債
                                 11,750,000                         1.02
     15           アメリカ
      Treasury    Note/Bond         証券
                                       1,383,051,407       1,357,892,164       2026/08/15
      United   States

                                          130.92       127.85    6.125000
                    国債
                                  8,950,000                         0.98
     16           アメリカ
      Treasury    Note/Bond         証券
                                       1,333,109,304       1,301,913,399       2027/11/15
      United   States

                                          103.08       102.09    2.000000
                    国債
                                 11,000,000                         0.96
     17           アメリカ
      Treasury    Note/Bond         証券
                                       1,290,040,305       1,277,713,325       2023/02/15
      United   States

                                          103.84       102.16    1.625000
                    国債
                                 10,865,000                         0.95
     18           アメリカ
      Treasury    Note/Bond         証券
                                       1,283,673,333       1,262,860,493       2026/05/15
      United   States

                                          106.10       104.00    2.125000
                    国債
                                 10,300,000                         0.92
     19           アメリカ
      Treasury    Note/Bond         証券
                                       1,243,418,155       1,218,786,268       2025/05/15
      United   States

                                           84.58       87.41   1.125000
                    国債
                                 11,800,000                         0.88
     20           アメリカ
      Treasury    Note/Bond         証券
                                       1,135,541,783       1,173,520,712       2040/05/15
      United   States

                                          106.42       104.47    2.500000
                    国債
                                  9,580,000                         0.86
     21           アメリカ
      Treasury    Note/Bond         証券
                                       1,159,943,741       1,138,657,670       2024/05/15
      United   States

                                          105.56       103.92    2.000000
                    国債
                                  8,850,000                         0.79
     22           アメリカ
      Treasury    Note/Bond         証券
                                       1,062,873,485       1,046,424,206       2026/11/15
      United   States

                                          111.26       109.25    2.875000
                    国債
                                  7,300,000                         0.68
     23           アメリカ
      Treasury    Note/Bond         証券
                                        924,049,048       907,344,192      2028/05/15
      UNITED    STATES

                                           98.39       97.59   1.250000
                    国債
                                  7,700,000                         0.64
     24 TREASURY          アメリカ
                    証券
                                        861,928,587       854,978,023      2031/08/15
      NOTE/BOND
      United   States
                                          105.16       103.29    1.875000
                    国債
                                  7,000,000                         0.62
     25           アメリカ
      Treasury    Note/Bond         証券
                                        837,529,459       822,639,014      2026/06/30
      United   States

                                          104.78       103.04    1.875000
                    国債
                                  7,000,000                         0.62
     26           アメリカ
      Treasury    Note/Bond         証券
                                        834,465,405       820,616,183      2024/08/31
      United   States

                                          113.28       111.39    3.125000
                    国債
                                  6,300,000                         0.60
     27           アメリカ
      Treasury    Note/Bond         証券
                                        811,971,370       798,446,278      2028/11/15
      United   States

                                           94.74       94.91   0.875000
                    国債
                                  6,900,000                         0.56
     28           アメリカ
      Treasury    Note/Bond         証券
                                        743,768,416       745,110,789      2030/11/15
      Italy  Buoni   Poliennali

                                          121.16       118.85    4.500000
                    国債
                                  4,750,000                         0.55
     29           ユーロ
      Del  Tesoro            証券
                                        739,068,891       724,971,399      2026/03/01
      United   States

                                           97.00       95.98   0.625000
                    国債
                                  6,500,000                         0.53
     30           アメリカ
      Treasury    Note/Bond         証券
                                        717,319,850       709,806,479      2027/11/30
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

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    ロ．投資有価証券の種類別投資比率
         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         97.07%
       合計                         97.07%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                            比率
                 英ポンド売     / 円買   2021  年
                                  51,912,000       8,107,969,951
                             売建                    7,867,782,720        △ 5.92%
    為替予約取引       日本
                 12 月
                 スウェーデン・クローネ
                                  27,956,000        371,157,834
                             売建                     350,344,592       △ 0.26%
                 売 / 円買   2021  年 12 月
                 米ドル売    / 円買   2021  年 12

                                  542,364,000       61,830,345,724
                             売建                    61,696,074,456        △ 46.39%
                 月
                 マレーシア・リンギット
                                  21,580,000        583,070,020
                             売建                     578,372,054       △ 0.43%
                 売 / 円買   2021  年 12 月
                 ポーランド・ズロチ売          /

                                  24,035,000        686,610,248
                             売建                     659,767,960       △ 0.50%
                 円買   2021  年 12 月
                 シンガポール・ドル売          /

                                   6,578,000       555,965,324
                             売建                     547,263,288       △ 0.41%
                 円買   2021  年 12 月
                 カナダ・ドル売       / 円買

                                  28,315,000       2,602,730,485
                             売建                    2,527,170,380        △ 1.90%
                 2021  年 12 月
                 イスラエル・シュケル
                                  16,914,000        610,830,504
                             売建                     609,201,686       △ 0.46%
                 売 / 円買   2021  年 12 月
                 ノルウェー・クローネ

                                  23,986,000        323,132,196
                             売建                     302,415,488       △ 0.23%
                 売 / 円買   2021  年 12 月
                 ユーロ売    / 円買   2021  年 12

                                  391,272,000       51,623,554,290
                             売建                    50,248,715,328        △ 37.78%
                 月
                 豪ドル売    / 円買   2021  年 12
                                  27,158,000       2,325,574,845
                             売建                    2,207,565,188        △ 1.66%
                 月
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                 メキシコ・ペソ売        / 円買
                                  163,828,000        904,117,583
                             売建                     859,146,797       △ 0.65%
                 2021  年 12 月
                 オフショア人民元売         / 円
                                  15,000,000        266,020,350
                             売建                     267,268,500       △ 0.20%
                 買  2021  年 12 月
                 デンマーク・クローネ

                                  37,102,000        658,382,410
                             売建                     640,825,744       △ 0.48%
                 売 / 円買   2021  年 12 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    （参考情報）運用実績

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    (1)  【投資状況】        (2021   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    3,291,001,472               99.80
                内　日本                          3,291,001,472               99.80
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      6,503,877             0.20
       純資産総額
                                          3,297,505,349              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2021   年 11 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価       評価単価      投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                        親投資
                                               3.0272       3.1370
      外国債券インデックスマザー
                                      842,742,592                     80.17
     1               日本    信託受
      ファンド
                                            2,551,169,251       2,643,683,511
                        益証券
                        親投資
                                               1.3916       1.3908
      ダイワ新興国債券インデック
                                      465,428,503                     19.63
     2               日本    信託受
      ス・マザーファンド
                                             647,701,427       647,317,961
                        益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.80%
       合計                         99.80%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

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       該当事項はありません。
    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          第 1 計算期間末
                    1,406,787,686         1,406,787,686          1.0477       1.0477
        (2017   年 11 月 30 日 )
          第 2 計算期間末
                    2,442,336,372         2,442,336,372          1.0222       1.0222
        (2018   年 11 月 30 日 )
          第 3 計算期間末
                    2,833,746,066         2,833,746,066          1.0673       1.0673
         (2019   年 12 月 2 日 )
          第 4 計算期間末
                    2,462,912,432         2,462,912,432          1.1005       1.1005
        (2020   年 11 月 30 日 )
         2020  年 12 月末日      2,542,824,148            －        1.1135       －
          2021  年 1 月末日      2,584,169,338            －        1.1107       －
             2 月末日      2,592,244,920            －        1.1022       －
             3 月末日      2,667,719,510            －        1.1207       －
             4 月末日      3,035,856,677            －        1.1246       －
             5 月末日      3,125,532,555            －        1.1417       －
             6 月末日      3,173,778,671            －        1.1398       －
             7 月末日      3,203,850,936            －        1.1426       －
             8 月末日      3,249,099,194            －        1.1430       －
             9 月末日      3,259,557,502            －        1.1339       －
            10 月末日      3,345,398,629            －        1.1545       －
          第 5 計算期間末
                    3,297,505,349         3,297,505,349          1.1365       1.1365
        (2021   年 11 月 30 日 )
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0000
        第 2 計算期間                  0.0000
        第 3 計算期間                  0.0000
        第 4 計算期間                  0.0000
        第 5 計算期間                  0.0000
    ③  【収益率の推移】

                                120/613


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                      収益率   (％ )
        第 1 計算期間                   4.8
        第 2 計算期間                  △ 2.4
        第 3 計算期間                   4.4
        第 4 計算期間                   3.1
        第 5 計算期間                   3.3
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                      1,434,988,289                      93,204,954
        第 2 計算期間                      1,446,419,314                      399,973,906
        第 3 計算期間                      1,008,953,213                      743,168,804
        第 4 計算期間                       695,143,661                    1,112,174,309
        第 5 計算期間                      1,085,864,243                      422,369,928
    ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
    （参考）マザーファンド

       外国債券インデックスマザーファンド
    (1)  投資状況     (2021   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         230,341,773,379                98.59
       国債証券
                  内　ユーロ                       90,406,985,121               38.70
                  内　中国                         482,437,093              0.21
                  内　シンガポール                         962,856,749              0.41
                  内　マレーシア                        1,064,579,152               0.46
                  内　イスラエル                        1,101,379,217               0.47
                  内　ノルウェー                         535,815,360              0.23
                  内　スウェーデン                         653,106,093              0.28
                  内　デンマーク                        1,093,665,528               0.47
                  内　イギリス                       14,166,718,339                6.06
                  内　ポーランド                        1,108,694,362               0.47
                  内　カナダ                        4,512,686,869               1.93
                  内　アメリカ                       108,759,849,422                46.55
                  内　メキシコ                        1,505,707,605               0.64
                  内　オーストラリア                        3,987,292,469               1.71
                                121/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    3,290,341,223               1.41
       純資産総額
                                         233,632,114,602               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                    1,706,004,527               0.73
                内　日本                          1,706,004,527               0.73
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                       株数、口数　　　　　　　　　　
                                        簿価単価       評価単価       利率  (%)   投資
                              また
          銘柄名       地域   種類                     簿価       時価     償還期限     比率
                       は　　　　　　　　　　　　　　
                                         ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                             額面金額
      United   States   Treasury                              95.68       96.91   1.125000
                    国債
                                  10,700,000                         0.50
     1           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,164,779,180       1,179,723,224       2031/02/15
      United   States   Treasury                              99.33       94.91   0.875000
                    国債
                                  9,800,000                         0.45
     2           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,107,549,806       1,058,273,294       2030/11/15
      United   States   Treasury                              98.10       93.01   0.625000
                    国債
                                  10,000,000                         0.45
     3           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,116,095,077       1,058,186,147       2030/08/15
      UNITED    STATES
                                           98.28       97.59   1.250000
                    国債
                                  9,300,000                         0.44
     4 TREASURY          アメリカ
                    証券
                                       1,039,884,450       1,032,635,794       2031/08/15
      NOTE/BOND
      United   States   Treasury                              101.99       101.16    1.625000
                    国債
                                  8,700,000                         0.43
     5           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,009,498,826       1,001,280,668       2031/05/15
      United   States   Treasury                              105.20       102.16    1.625000
                    国債
                                  7,729,000                         0.38
     6           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  925,086,040       898,356,995      2026/05/15
      United   States   Treasury                              99.74       99.52   0.250000
                    国債
                                  7,700,000                         0.37
     7           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  873,815,630       871,885,382      2023/11/15
      FRENCH
                                          122.83       118.93    2.750000
                    国債
                                  5,699,000                         0.37
     8           ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        898,925,986       870,339,956      2027/10/25
      UNITED    STATES

                                           99.56       98.95   0.375000
                    国債
                                  7,500,000                         0.36
     9 TREASURY          アメリカ
                    証券
                                        849,541,921       844,375,341      2024/09/15
      NOTE/BOND
                                122/613


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      United   States   Treasury                              116.60       109.49    2.875000
                    国債
                                  6,700,000                         0.36
     10            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  888,801,616       834,612,624      2028/08/15
      United   States   Treasury                              99.60       97.44   0.250000
                    国債
                                  7,500,000                         0.36
     11            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  849,938,694       831,439,692      2025/06/30
      United   States   Treasury                              98.33       93.24   0.625000
                    国債
                                  7,800,000                         0.35
     12            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  872,630,690       827,435,102      2030/05/15
      FRENCH
                                          189.40       175.35    4.500000
                    国債
                                  3,664,000                         0.35
     13            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        891,159,719       825,044,584      2041/04/25
      United   States   Treasury                              115.31       108.20    2.625000

                    国債
                                  6,600,000                         0.35
     14            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  865,857,051       812,476,850      2029/02/15
      United   States   Treasury                              116.28       109.25    2.875000
                    国債
                                  6,500,000                         0.35
     15            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  859,962,969       807,909,212      2028/05/15
      UNITED    STATES
                                          100.16       102.65    2.000000
                    国債
                                  6,900,000                         0.34
     16 TREASURY          アメリカ
                    証券
                                        786,288,154       805,862,945      2051/08/15
      NOTE/BOND
      FRENCH
                                          128.09       122.73    2.500000
                    国債
                                  5,087,000                         0.34
     17            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        836,744,298       801,757,745      2030/05/25
      FRENCH

                                          119.01       114.59    1.500000
                    国債
                                  5,420,000                         0.34
     18            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        828,336,056       797,553,842      2031/05/25
      United   States   Treasury                              99.27       99.37   1.250000

                    国債
                                  7,000,000                         0.34
     19            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  790,621,422       791,412,562      2028/03/31
      UNITED    STATES
                                           98.66       98.95   1.250000
                    国債
                                  7,000,000                         0.34
     20 TREASURY          アメリカ
                    証券
                                        785,770,147       788,051,796      2028/09/30
      NOTE/BOND
      United   States   Treasury                              114.92       108.34    2.750000
                    国債
                                  6,350,000                         0.34
     21            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  830,290,059       782,712,627      2028/02/15
      United   States   Treasury                              108.16       111.27    2.375000
                    国債
                                  6,100,000                         0.33
     22            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  750,666,454       772,231,281      2051/05/15
      United   States   Treasury                              111.71       105.91    2.375000
                    国債
                                  6,400,000                         0.33
     23            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  813,391,788       771,189,489      2027/05/15
      United   States   Treasury                              102.86       101.36    1.625000
                    国債
                                  6,668,000                         0.33
     24            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  780,337,603       768,958,328      2022/11/15
      United   States   Treasury                              96.94       96.50   0.750000
                    国債
                                  7,000,000                         0.33
     25            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  772,022,776       768,516,350      2028/01/31
      GERMAN
                                          173.86       165.72    4.000000
                    国債
                                  3,571,000                         0.33
     26            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        797,270,797       759,935,484      2037/01/04
      GERMAN

                                          101.88       101.14     －
                    国債
                                  5,730,000                         0.32
     27            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        749,673,644       744,206,729      2023/04/14
      United   States   Treasury                              107.84       104.36    2.375000

                    国債
                                  6,162,000                         0.31
     28            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  756,034,149       731,637,583      2024/08/15
                                123/613


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      United   States   Treasury                              103.67       101.78    2.000000
                    国債
                                  6,287,000                         0.31
     29            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  741,586,846       728,039,595      2022/11/30
      United   States   Treasury                              97.71       93.96   1.625000
                    国債
                                  6,800,000                         0.31
     30            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  755,948,993       726,908,385      2050/11/15
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         98.59%
       合計                         98.59%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 英ポンド買     / 円売   2022  年
                                    441,000       66,758,721
                             買建                     66,834,123       0.03%
    為替予約取引       日本
                 1 月
                 米ドル買    / 円売   2021  年 12
                                   2,771,000       315,253,899
                             買建                     315,249,188        0.13%
                 月
                 デンマーク・クローネ
                                   3,029,000        53,986,987
                             買建                     52,312,950       0.02%
                 買 / 円売   2021  年 12 月
                 米ドル買    / 円売   2022  年 1

                                   3,878,000       440,553,720
                             買建                     440,847,549        0.19%
                 月
                 ユーロ買    / 円売   2021  年 12
                                   4,757,000       614,074,844
                             買建                     610,863,913        0.26%
                 月
                 ユーロ買    / 円売   2022  年 1
                                   1,000,000       128,502,900
                             買建                     128,493,100        0.05%
                 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                    672,000       61,806,931
                             買建                     59,980,905       0.03%
                 2021  年 12 月
                 シンガポール・ドル買          /
                                    378,000       31,361,148
                             買建                     31,422,799       0.01%
                 円売   2022  年 1 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

                                124/613


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    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド


    (1)  投資状況     (2021   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          21,276,625,958               95.97
       国債証券
                  内　中国                        2,242,519,616               10.12
                  内　タイ                        1,972,104,129               8.90
                  内　マレーシア                        1,801,970,055               8.13
                  内　フィリピン                          25,809,460              0.12
                  内　インドネシア                        2,219,085,225               10.01
                  内　ポーランド                        1,582,033,833               7.14
                  内　ロシア                        1,627,073,577               7.34
                  内　ハンガリー                         758,296,452              3.42
                  内　ルーマニア                         565,195,330              2.55
                  内　トルコ                         252,539,343              1.14
                  内　チェコ                         956,625,777              4.32
                  内　メキシコ                        1,926,291,576               8.69
                  内　ドミニカ共和国                          25,520,915              0.12
                  内　コロンビア                         862,707,161              3.89
                  内　ペルー                         451,638,606              2.04
                  内　チリ                         411,371,991              1.86
                  内　ブラジル                        1,878,728,598               8.47
                  内　ウルグアイ                          24,667,497              0.11
                  内　南アフリカ                        1,692,446,817               7.63
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     893,010,579              4.03
       純資産総額
                                          22,169,636,537               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                     284,585,927              1.28
                内　日本                           284,585,927              1.28
       為替予約取引（売建）                                     53,472,000             △ 0.24
                                125/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                内　日本                           53,472,000             △ 0.24
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                        株数、口数　　　　　　　　　　
                                         簿価単価      評価単価      利率  (%)   投資
                               また
          銘柄名        地域    種類                    簿価      時価     償還期限      比率
                        は　　　　　　　　　　　　　　
                                          ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                              額面金額
      Brazil   Letras   do
                                           82.32      79.27     －
                     国債証
                                   26,700,000                        1.94
     1            ブラジル
      Tesouro    Nacional          券
                                        445,953,033      429,418,762      2024/01/01
      REPUBLIC     OF
                                           112.99      109.87    10.500000
                 南アフリ    国債証
                                   40,550,000                        1.42
     2
      SOUTH    AFRICA       カ    券
                                        323,032,565      314,093,609      2026/12/21
      Brazil   Letras   do

                                           85.69      83.55     －
                     国債証
                                   17,500,000                        1.34
     3            ブラジル
      Tesouro    Nacional          券
                                        304,262,054      296,668,084      2023/07/01
      REPUBLIC     OF

                                           94.41      90.03    8.000000
                 南アフリ    国債証
                                   35,400,000                        1.01
     4
      SOUTH    AFRICA       カ    券
                                        235,642,673      224,687,871      2030/01/31
      Brazil   Notas   do
                                           102.76       94.43   10.000000
                     国債証
                                   11,550,000                        1.00
     5 Tesouro    Nacional    Serie   ブラジル
                     券
                                        240,816,753      221,291,589      2027/01/01
      F
      REPUBLIC     OF
                                           84.28      81.25    8.750000
                 南アフリ    国債証
                                   38,020,000                        0.98
     6
      SOUTH    AFRICA       カ    券
                                        225,917,966      217,796,714      2048/02/28
      Brazil   Notas   do

                                           103.20       98.17   10.000000
                     国債証
                                   10,910,000                        0.98
     7 Tesouro    Nacional    Serie   ブラジル
                     券
                                        228,448,013      217,305,729      2023/01/01
      F
                                           96.96      94.09    5.750000
                     国債証
      Mexican    Bonos                         42,400,000                        0.95
     8            メキシコ
                     券
                                        215,957,232      209,575,623      2026/03/05
      Brazil   Notas   do
                                           105.24       96.19   10.000000
                     国債証
                                   10,690,000                        0.94
     9 Tesouro    Nacional    Serie   ブラジル
                     券
                                        228,261,803      208,633,795      2025/01/01
      F
      Brazil   Letras   do
                                           93.70      93.99     －
                     国債証
                                   10,300,000                        0.89
     10            ブラジル
      Tesouro    Nacional          券
                                        195,823,821      196,424,898      2022/07/01
                                           103.67      100.23    7.500000

                     国債証
      Mexican    Bonos                         34,230,000                        0.81
     11            メキシコ
                     券
                                        186,419,863      180,234,707      2027/06/03
      Poland   Government                                 108.92       97.12    2.750000
                 ポーラン    国債証
                                   6,450,000                        0.78
     12
                 ド    券
      Bond                                  192,955,178      172,067,053      2029/10/25
                                126/613


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                                           109.55      105.36    8.500000
                     国債証
      Mexican    Bonos                         30,730,000                        0.77
     13            メキシコ
                     券
                                        176,844,957      170,086,729      2029/05/31
                                           104.65      100.61    7.750000
                     国債証
      Mexican    Bonos                         30,950,000                        0.74
     14            メキシコ
                     券
                                        170,150,015      163,583,608      2031/05/29
      Poland   Government                                 106.02       97.30    2.500000
                 ポーラン    国債証
                                   5,990,000                        0.72
     15
                 ド    券
      Bond                                  174,429,565      160,090,094      2026/07/25
      REPUBLIC     OF
                                           90.76      87.22    8.250000
                 南アフリ    国債証
                                   25,600,000                        0.71
     16
      SOUTH    AFRICA       カ    券
                                        163,815,362      157,416,460      2032/03/31
                                           104.96      101.82    8.000000

                     国債証
      Mexican    Bonos                         29,000,000                        0.70
     17            メキシコ
                     券
                                        159,891,778      155,111,150      2024/09/05
      China   Government                                  98.98      100.30    2.850000
                     国債証
                                   8,600,000                        0.69
     18            中国
                     券
      Bond                                  151,784,003      153,808,076      2027/06/04
      China   Government                                  101.33      102.78    3.290000
                     国債証
                                   8,200,000                        0.68
     19            中国
                     券
      Bond                                  148,158,681      150,272,831      2029/05/23
                                           100.94      100.27    6.500000
                     国債証
      Mexican    Bonos                         28,450,000                        0.68
     20            メキシコ
                     券
                                        150,860,249      149,855,978      2022/06/09
                                           111.59      107.24    10.000000
                     国債証
      Mexican    Bonos                         26,550,000                        0.67
     21            メキシコ
                     券
                                        155,636,797      149,574,276      2024/12/05
                                           104.78      102.10    8.000000
                     国債証
      Mexican    Bonos                         27,250,000                        0.66
     22            メキシコ
                     券
                                        149,989,415      146,148,928      2023/12/07
      REPUBLIC     OF
                                           90.26      87.04    8.875000
                 南アフリ    国債証
                                   23,800,000                        0.66
     23
      SOUTH    AFRICA       カ    券
                                        151,447,993      146,056,161      2035/02/28
      Poland   Government                                 109.05      100.47    3.250000

                 ポーラン    国債証
                                   5,150,000                        0.64
     24
                 ド    券
      Bond                                  154,250,187      142,119,717      2025/07/25
      Brazil   Letras   do
                                           78.39      75.17     －
                     国債証
                                   9,300,000                        0.64
     25            ブラジル
      Tesouro    Nacional          券
                                        147,914,954      141,844,369      2024/07/01
      China   Government                                  96.29      98.17    2.680000
                     国債証
                                   8,000,000                        0.63
     26            中国
                     券
      Bond                                  137,353,105      140,031,899      2030/05/21
      REPUBLIC     OF
                                           86.01      82.59    8.500000
                 南アフリ    国債証
                                   23,900,000                        0.63
     27
      SOUTH    AFRICA       カ    券
                                        144,928,551      139,168,445      2037/01/31
                                           109.73      103.43    8.500000

                     国債証
      Mexican    Bonos                         24,900,000                        0.61
     28            メキシコ
                     券
                                        143,525,713      135,294,018      2038/11/18
      Indonesia    Treasury                                104.95      105.68    6.500000
                 インドネ    国債証
                                 16,000,000,000                          0.61
     29
                 シア    券
      Bond                                  134,337,280      135,272,960      2025/06/15
      China   Government                                  101.30      103.07    3.270000
                     国債証
                                   7,300,000                        0.61
     30            中国
                     券
      Bond                                  131,851,806      134,167,348      2030/11/19
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
                                127/613

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       国債証券                         95.97%
       合計                         95.97%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 ロシア・ルーブル買         / 円
                                  12,000,000        18,168,000
                             買建                     18,236,400       0.08%
    為替予約取引       日本
                 売  2021  年 12 月
                 メキシコ・ペソ買        / 円売

                                  15,873,000        86,404,119
                             買建                     83,264,226       0.38%
                 2021  年 12 月
                 南アフリカ・ランド買          /
                                   5,494,000        39,686,641
                             買建                     38,712,236       0.17%
                 円売   2021  年 12 月
                 ハンガリー・フォリント

                                  18,729,000         6,737,757
                             買建                      6,547,433       0.03%
                 買 / 円売   2021  年 12 月
                 チェコ・コルナ買        / 円売

                                   9,110,000        46,486,583
                             買建                     45,731,287       0.21%
                 2021  年 12 月
                 ルーマニア・レイ買         / 円
                                   3,307,000        87,664,659
                             買建                     85,758,115       0.39%
                 売  2021  年 12 月
                 トルコ・リラ買       / 円売

                                    712,000       8,349,837
                             買建                      6,336,230       0.03%
                 2021  年 12 月
                 オフショア人民元売         / 円
                                   3,000,000        53,468,010
                             売建                     53,472,000      △ 0.24%
                 買  2021  年 12 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    （参考情報）運用実績

                                128/613



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                                129/613


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    (1)  【投資状況】        (2021   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    1,678,496,673               99.95
                内　日本                          1,678,496,673               99.95
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       848,132            0.05
       純資産総額
                                          1,679,344,805              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2021   年 11 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価       評価単価      投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                        親投資
                                               2.8342       3.3143
                                      506,440,779                     99.95
     1 ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド             日本    信託受
                                            1,435,399,908       1,678,496,673
                        益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.95%
       合計                         99.95%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

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    (3)  【運用実績】
    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          第 1 計算期間末
                     564,311,815         564,311,815         0.9372       0.9372
        (2017   年 11 月 30 日 )
          第 2 計算期間末
                    1,027,403,305         1,027,403,305          1.0585       1.0585
        (2018   年 11 月 30 日 )
          第 3 計算期間末
                    1,183,900,381         1,183,900,381          1.3333       1.3333
         (2019   年 12 月 2 日 )
          第 4 計算期間末
                    1,177,153,445         1,177,153,445          1.0596       1.0596
        (2020   年 11 月 30 日 )
         2020  年 12 月末日      1,294,465,603            －        1.1232       －
          2021  年 1 月末日      1,329,879,248            －        1.1665       －
             2 月末日      1,397,998,710            －        1.2263       －
             3 月末日      1,460,899,938            －        1.2814       －
             4 月末日      1,535,860,178            －        1.3159       －
             5 月末日      1,571,723,517            －        1.3249       －
             6 月末日      1,670,868,634            －        1.3774       －
             7 月末日      1,696,977,183            －        1.3873       －
             8 月末日      1,717,423,764            －        1.3835       －
             9 月末日      1,689,272,623            －        1.3398       －
            10 月末日      1,736,300,669            －        1.3555       －
          第 5 計算期間末
                    1,679,344,805         1,679,344,805          1.2998       1.2998
        (2021   年 11 月 30 日 )
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0000
        第 2 計算期間                  0.0000
        第 3 計算期間                  0.0000
        第 4 計算期間                  0.0000
        第 5 計算期間                  0.0000
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                  △ 6.3
        第 2 計算期間                   12.9
                                131/613


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        第 3 計算期間                   26.0
        第 4 計算期間                  △ 20.5
        第 5 計算期間                   22.7
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                       639,909,329                     38,785,261
        第 2 計算期間                       587,481,644                     218,964,687
        第 3 計算期間                       281,360,657                     364,052,038
        第 4 計算期間                       494,302,320                     271,347,931
        第 5 計算期間                       469,805,021                     288,734,255
    ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
    （参考）マザーファンド

       ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
    (1)  投資状況     (2021   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         435,527,511,600                97.49
       投資証券
                      内　日本                   435,527,511,600                97.49
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   11,206,840,430                2.51
       純資産総額
                                         446,734,352,030               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       不動産投信指数先物取引（買建）                                   11,214,000,000                2.51
                内　日本                         11,214,000,000                2.51
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                132/613


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                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価        評価単価      投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価        時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                                             722,028.61        700,000.00
                       投資証
                                       45,004                   7.05
     1 日本ビルファンド             日本
                       券
                                           32,494,175,599        31,502,800,000
                                             685,886.59        655,000.00
                       投資証
                                       39,711                   5.82
     2 ジャパンリアルエステイト             日本
                       券
                                           27,237,242,377        26,010,705,000
                                             389,337.64        369,500.00
                       投資証
                                       62,913                   5.20
     3 日本プロロジスリート             日本
                       券
                                           24,494,399,110        23,246,353,500
                                             190,613.05        180,300.00
                       投資証
                                       128,612                    5.19
     4 ＧＬＰ投資法人             日本
                       券
                                           24,515,125,924        23,188,743,600
                                             164,610.71        161,400.00
                       投資証
                                       128,415                    4.64
     5 野村不動産マスターＦ             日本
                       券
                                           21,138,484,615        20,726,181,000
                                             107,870.77        97,800.00
                       投資証
                                       200,360                    4.39
     6 日本都市ファンド投資法人             日本
                       券
                                           21,612,987,862        19,595,208,000
                                             340,791.44        323,500.00
                       投資証
                                       59,625                   4.32
     7 大和ハウスリート投資法人             日本
                       券
                                           20,319,689,688        19,288,687,500
                                             196,504.87        180,500.00
                       投資証
                                       79,122                   3.20
     8 オリックス不動産投資             日本
                       券
                                           15,547,858,395        14,281,521,000
                                             371,845.54        348,500.00
                       投資証
                                       39,705                   3.10
     9 アドバンス・レジデンス             日本
                       券
                                           14,764,127,300        13,837,192,500
                                             154,180.79        144,600.00
      ユナイテッド・アーバン投資法                 投資証
                                       89,395                   2.89
     10               日本
      人                 券
                                           13,782,992,071        12,926,517,000
                                             214,553.15        202,800.00
                       投資証
                                       56,375                   2.56
     11  産業ファンド             日本
                       券
                                           12,095,434,164        11,432,850,000
                                             405,034.78        404,500.00
                       投資証
                                       26,097                   2.36
     12  日本プライムリアルティ             日本
                       券
                                           10,570,192,713        10,556,236,500
                                              93,769.19        82,500.00
                       投資証
                                       120,543                    2.23
     13  積水ハウス・リート投資             日本
                       券
                                           11,303,219,665        9,944,797,500
                                             462,942.24        432,000.00
                       投資証
                                       21,164                   2.05
     14  ＡＰＩ投資法人             日本
                       券
                                            9,797,709,642        9,142,848,000
                                             195,801.19        187,200.00
                       投資証
                                       48,613                   2.04
     15  ラサールロジポート投資             日本
                       券
                                            9,518,483,613        9,100,353,600
                                             624,520.36        583,000.00
                       投資証
                                       14,761                   1.93
     16  三井不ロジパーク             日本
                       券
                                            9,218,545,164        8,605,663,000
                                             648,721.03        620,000.00
      日本アコモデーションファンド                 投資証
                                       13,712                   1.90
     17               日本
      投資法人                 券
                                            8,895,262,855        8,501,440,000
                                             770,591.26        689,000.00
      ケネディクス・オフィス投資法                 投資証
                                       12,284                   1.89
     18               日本
      人                 券
                                            9,465,943,055        8,463,676,000
                                133/613


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                                             342,370.90        314,000.00
      日本ロジスティクスファンド投                 投資証
                                       25,946                   1.82
     19               日本
      資法人                 券
                                            8,883,155,502        8,147,044,000
                                              64,332.29        58,600.00
      ジャパン・ホテル・リート投資法                 投資証
                                       121,655                    1.60
     20               日本
      人                 券
                                            7,826,345,801        7,128,983,000
                                             146,667.09        152,000.00
                       投資証
                                       46,700                   1.59
     21  イオンリート投資             日本
                       券
                                            6,849,353,279        7,098,400,000
                                             157,714.37        150,400.00
                       投資証
                                       46,696                   1.57
     22  森ヒルズリート             日本
                       券
                                            7,364,630,316        7,023,078,400
                                             477,823.21        497,000.00
                       投資証
                                       13,921                   1.55
     23  フロンティア不動産投資             日本
                       券
                                            6,651,777,000        6,918,737,000
                                              42,114.08        38,050.00
                       投資証
                                       174,782                    1.49
     24  インヴィンシブル投資法人             日本
                       券
                                            7,360,783,226        6,650,455,100
                                             178,188.23        166,700.00
                       投資証
                                       37,045                   1.38
     25  ヒューリックリート投資法             日本
                       券
                                            6,600,983,165        6,175,401,500
                                             773,636.20        714,000.00
                       投資証
                                        8,395                   1.34
     26  大和証券オフィス投資法人             日本
                       券
                                            6,494,675,975        5,994,030,000
                                             118,329.54        109,400.00
                       投資証
                                       53,658                   1.31
     27  大和証券リビング投資法人             日本
                       券
                                            6,349,326,932        5,870,185,200
                                             153,900.41        150,200.00
                       投資証
                                       38,062                   1.28
     28  NTT  都市開発リート投資法人           日本
                       券
                                            5,857,757,761        5,716,912,400
                                             351,265.16        319,000.00
                       投資証
                                       17,880                   1.28
     29  コンフォリア・レジデンシャル             日本
                       券
                                            6,280,621,082        5,703,720,000
                                             225,266.20        206,100.00
      ケネディクス・レジデンシャル・                 投資証
                                       27,122                   1.25
     30               日本
      ネクスト投資法人                 券
                                            6,109,670,005        5,589,844,200
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資証券                         97.49%
       合計                         97.49%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                134/613


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                                                      ( 単位：円     )
                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 ＴＲＥＩＴ先物        ０３１
    不動産投信指
                                    5,600    11,722,529,720
           日本                  買建                    11,214,000,000         2.51%
    数先物取引
                 ２月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    （参考情報）運用実績

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    (1)  【投資状況】        (2021   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    1,052,306,701               99.04
                内　日本                          1,052,306,701               99.04
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     10,166,023              0.96
       純資産総額
                                          1,062,472,724              100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（売建）                                    1,052,891,371             △ 99.10
                内　日本                          1,052,891,371             △ 99.10
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  【投資資産】        (2021   年 11 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
            銘柄名          地域    種類                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                        親投資
                                               2.2841       3.1508
      ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデッ
                                      333,980,799                    99.04
     1               日本    信託受
      クス・マザーファンド
                                             762,850,965      1,052,306,701
                        益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.04%
       合計                         99.04%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

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       該当事項はありません。
    ③  【その他投資資産の主要なもの】

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 英ポンド売     / 円買   2021  年
                                    386,100       60,177,464
                             売建                     58,517,316      △ 5.51%
    為替予約取引       日本
                 12 月
                 米ドル売    / 円買   2021  年 12
                                   7,086,200       808,201,480
                             売建                     806,140,283      △ 75.87%
                 月
                 シンガポール・ドル売          /
                                    402,700       34,044,123
                             売建                     33,505,847      △ 3.15%
                 円買   2021  年 12 月
                 イスラエル・シュケル

                                    16,400        590,182
                             売建                       590,636     △ 0.06%
                 売 / 円買   2021  年 12 月
                 カナダ・ドル売       / 円買

                                    226,100       20,811,723
                             売建                     20,180,781      △ 1.90%
                 2021  年 12 月
                 香港ドル売     / 円買   2021  年
                                   1,029,300        15,086,375
                             売建                     15,016,457      △ 1.41%
                 12 月
                 ニュージーランド・ドル
                                    53,400       4,362,726
                             売建                      4,139,728      △ 0.39%
                 売 / 円買   2021  年 12 月
                 豪ドル売    / 円買   2021  年 12

                                    875,300       74,944,909
                             売建                     71,151,386      △ 6.70%
                 月
                 ユーロ売    / 円買   2021  年 12
                                    339,900       44,810,535
                             売建                     43,648,937      △ 4.11%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          第 1 計算期間末
                     451,251,233         451,251,233         1.0301       1.0301
        (2017   年 11 月 30 日 )
          第 2 計算期間末
                     767,151,864         767,151,864         1.0317       1.0317
        (2018   年 11 月 30 日 )
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          第 3 計算期間末
                     839,510,983         839,510,983         1.1735       1.1735
         (2019   年 12 月 2 日 )
          第 4 計算期間末
                     822,409,605         822,409,605         1.0306       1.0306
        (2020   年 11 月 30 日 )
         2020  年 12 月末日       814,050,434           －        1.0395       －
          2021  年 1 月末日       833,155,510           －        1.0533       －
             2 月末日       863,283,437           －        1.0865       －
             3 月末日       898,150,809           －        1.1273       －
             4 月末日       891,868,110           －        1.1922       －
             5 月末日       912,230,496           －        1.2082       －
             6 月末日       955,072,482           －        1.2429       －
             7 月末日       993,191,892           －        1.2876       －
             8 月末日      1,016,274,176            －        1.3118       －
             9 月末日       985,104,407           －        1.2623       －
            10 月末日      1,061,472,909            －        1.3445       －
          第 5 計算期間末
                    1,062,472,724         1,062,472,724          1.3476       1.3476
        (2021   年 11 月 30 日 )
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0000
        第 2 計算期間                  0.0000
        第 3 計算期間                  0.0000
        第 4 計算期間                  0.0000
        第 5 計算期間                  0.0000
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   3.0
        第 2 計算期間                   0.2
        第 3 計算期間                   13.7
        第 4 計算期間                  △ 12.2
        第 5 計算期間                   30.8
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                       464,575,492                     36,518,861
        第 2 計算期間                       460,818,025                     155,301,672
        第 3 計算期間                       207,870,721                     236,041,881
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        第 4 計算期間                       336,517,235                     253,930,894
        第 5 計算期間                       216,237,612                     225,812,573
    ( 注 )  当初設定数量は        10,000,000      口です。
    （参考）マザーファンド

       ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
    (1)  投資状況     (2021   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                     420,239,075              0.86
                 内　アメリカ                          420,239,075              0.86
                                          47,151,826,569               96.96
       投資証券
                 内　ガーンジィ                          114,975,190              0.24
                 内　韓国                          80,446,067              0.17
                 内　香港                          644,329,416              1.32
                 内　シンガポール                         1,641,937,295               3.38
                 内　イスラエル                          37,813,921              0.08
                 内　イギリス                         2,611,265,546               5.37
                 内　アイルランド                          46,658,107              0.10
                 内　オランダ                          68,284,027              0.14
                 内　ベルギー                          597,318,095              1.23
                 内　フランス                          771,140,458              1.59
                 内　ドイツ                          130,707,199              0.27
                 内　スペイン                          180,730,895              0.37
                 内　イタリア                          10,811,441              0.02
                 内　カナダ                          913,388,895              1.88
                 内　アメリカ                        35,861,169,315               73.74
                 内　オーストラリア                         3,260,470,571               6.70
                 内　ニュージーランド                          180,380,131              0.37
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    1,056,875,291               2.17
       純資産総額
                                          48,628,940,935               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       不動産投信指数先物取引（買建）                                    1,103,599,867               2.27
               内　ドイツ                            210,767,038              0.43
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               内　アメリカ                            892,832,829              1.84
       為替予約取引（買建）                                     654,669,787              1.35
               内　日本                            654,669,787              1.35
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
            銘柄名          地域    種類                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                              11,701.01       17,438.66
                         投資証
      PROLOGIS     INC                             190,919                  6.85
     1                アメリカ
                         券
                                            2,233,962,418       3,329,372,598
                                              80,642.22       93,291.40
                         投資証
      EQUINIX    INC                              23,200                  4.45
     2                アメリカ
                         券
                                            1,870,899,901       2,164,360,480
                                              10,342.60       18,196.37
                         投資証
      SIMON   PROPERTY     GROUP    INC                      84,847                  3.17
     3                アメリカ
                         券
                                             877,547,562      1,543,907,728
                                              26,037.74       37,759.12
                         投資証
      PUBLIC    STORAGE                               39,400                  3.06
     4                アメリカ
                         券
                                            1,025,887,811       1,487,709,537
                                              15,713.57       19,203.23
                         投資証
      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                       72,978                  2.88
     5                アメリカ
                         券
                                            1,146,751,864       1,401,413,925
                                               6,621.07       7,941.14
                         投資証
      REALTY    INCOME    CORP                          142,239                  2.32
     6                アメリカ
                         券
                                             941,783,687      1,129,540,666
                                               7,565.13       9,333.69
                         投資証
      WELLTOWER       INC                           109,100                  2.09
     7                アメリカ
                         券
                                             825,357,617      1,018,305,666
      AVALONBAY      COMMUNITIES                                  19,659.22       27,393.54
                         投資証
                                         36,000                  2.03
     8                アメリカ
                         券
      INC                                       707,735,933       986,167,462
                                               1,537.11       1,995.66
                     オースト    投資証
      GOODMAN     GROUP                            444,441                  1.82
     9
                     ラリア    券
                                             683,163,392       886,957,348
                                               7,013.92       9,809.24
                         投資証
      EQUITY    RESIDENTIAL                               88,000                  1.78
     10                アメリカ
                         券
                                             617,225,618       863,213,947
      ALEXANDRIA       REAL   ESTATE                               19,079.00       23,352.43
                         投資証
                                         35,800                  1.72
     11                アメリカ
                         券
      EQUIT                                       683,031,825       836,017,001
                                              13,266.71       23,100.99
                         投資証
      EXTRA    SPACE   STORAGE     INC                       34,500                  1.64
     12                アメリカ
                         券
                                             457,705,129       796,984,448
      MID-AMERICA       APARTMENT                                 14,815.35       23,891.70
                         投資証
                                         29,928                  1.47
     13                アメリカ
                         券
      COMM                                       443,395,878       715,030,798
                                141/613

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                                               3,402.29       4,695.28
                         投資証
      INVITATION      HOMES    INC                        148,797                  1.44
     14                アメリカ
                         券
                                             506,266,661       698,644,754
                                               1,424.51       2,148.36
                         投資証
      SEGRO    PLC                              317,050                  1.40
     15                イギリス
                         券
                                             451,651,818       681,138,489
                                              16,633.51       22,384.24
                         投資証
      SUN  COMMUNITIES       INC                         29,900                  1.38
     16                アメリカ
                         券
                                             497,344,724       669,289,000
                                              29,113.74       39,421.30
                         投資証
      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                      16,767                  1.36
     17                アメリカ
                         券
                                             488,151,969       660,977,021
                                               4,504.83       6,763.62
                         投資証
      DUKE   REALTY    CORP                           97,700                  1.36
     18                アメリカ
                         券
                                             440,131,896       660,806,309
                                               5,550.61       5,588.38
                         投資証
      VENTAS    INC                              101,629                  1.17
     19                アメリカ
                         券
                                             564,112,811       567,941,715
                                               1,008.60       1,002.33
                         投資証
      LINK   REIT                               564,600                  1.16
     20                香港
                         券
                                             569,462,477       565,917,212
      HEALTHPEAK       PROPERTIES                                  3,454.39       3,875.00
                         投資証
                                        139,200                  1.11
     21                アメリカ
                         券
      INC                                       480,862,990       539,400,863
                                               3,038.22       3,200.35
                         投資証
      VICI  PROPERTIES      INC                          157,400                  1.04
     22                アメリカ
                         券
                                             478,223,378       503,735,106
                                              11,766.88       19,210.06
                         投資証
      CAMDEN     PROPERTY     TRUST                         26,000                  1.03
     23                アメリカ
                         券
                                             305,939,453       499,461,677
                                               4,604.27       6,538.36
                         投資証
      UDR  INC                                72,000                  0.97
     24                アメリカ
                         券
                                             331,510,353       470,762,057
                                              11,712.96       12,553.38
                         投資証
      BOSTON    PROPERTIES      INC                        36,700                  0.95
     25                アメリカ
                         券
                                             429,867,294       460,709,112
                                               8,050.13       8,959.38
                         投資証
      WP  CAREY    INC                             47,600                  0.88
     26                アメリカ
                         券
                                             383,189,727       426,466,845
      EQUITY    LIFESTYLE                                     6,936.78       9,649.97
                         投資証
                                         44,100                  0.88
     27                アメリカ
                         券
      PROPERTIES                                       305,912,808       425,563,739
                         投資信
      VANGUARD      REAL   ESTATE                               12,404.22       12,378.17
                                         33,950                  0.86
     28                アメリカ    託受益
      ETF                                       421,124,206       420,239,075
                         証券
                                               1,772.53       2,648.56
                         投資証
      KIMCO    REALTY    CORP                          158,362                  0.86
     29                アメリカ
                         券
                                             280,705,591       419,432,146
                                               3,269.06       5,331.26
                         投資証
      IRON   MOUNTAIN      INC                          74,700                  0.82
     30                アメリカ
                         券
                                             244,201,230       398,245,286
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         0.86%
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       投資証券                         96.96%
       合計                         97.83%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 DJ  US  REAL   ESTATE
    不動産投信指
                                      185     886,263,180
           アメリカ                  買建                     892,832,829        1.84%
    数先物取引            202112
                 STOXX   600  REAL   202112             168     206,135,905

           ドイツ                  買建                     210,767,038        0.43%
                 米ドル買    / 円売   2021  年 12

                                   5,202,000       593,203,105
                             買建                     591,740,900        1.22%
    為替予約取引       日本
                 月
                 ユーロ買    / 円売   2021  年 12
                                    490,000       64,614,095
                             買建                     62,928,887       0.13%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    （参考情報）運用実績

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    (1)  【投資状況】        (2021   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                     912,545,370              99.99
                内　日本                           912,545,370              99.99
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       83,400            0.01
       純資産総額
                                           912,628,770             100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2021   年 11 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価      評価単価      投資
                                    また
            銘柄名          地域    種類                     簿価      時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                   額面金額
                         親投資
                                                2.2902      3.1508
      ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデック
                                       289,623,388                   99.99
     1                日本    信託受
      ス・マザーファンド
                                              663,297,133      912,545,370
                         益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.99%
       合計                         99.99%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

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    (3)  【運用実績】
    ①  【純資産の推移】

                   純資産総額        純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）        （分配付）        純資産額       純資産額
                     (円 )       (円 )    (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                    312,291,612        312,291,612         1.0273       1.0273
        (2017   年 11 月 30 日 )
         第 2 計算期間末
                    561,256,874        561,256,874         1.0501       1.0501
        (2018   年 11 月 30 日 )
         第 3 計算期間末
                    595,752,247        595,752,247         1.1725       1.1725
         (2019   年 12 月 2 日 )
         第 4 計算期間末
                    602,823,641        602,823,641         0.9969       0.9969
        (2020   年 11 月 30 日 )
         2020  年 12 月末日      599,769,991           －       1.0071       －
         2021  年 1 月末日      621,194,700           －       1.0308       －
             2 月末日      654,720,966           －       1.0848       －
             3 月末日      701,486,773           －       1.1652       －
             4 月末日      743,206,396           －       1.2196       －
             5 月末日      768,486,408           －       1.2466       －
             6 月末日      805,644,126           －       1.2848       －
             7 月末日      832,570,865           －       1.3172       －
             8 月末日      854,620,758           －       1.3445       －
             9 月末日      840,731,428           －       1.3132       －
            10 月末日      922,695,473           －       1.4272       －
         第 5 計算期間末
                    912,628,770        912,628,770         1.4202       1.4202
        (2021   年 11 月 30 日 )
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0000
        第 2 計算期間                  0.0000
        第 3 計算期間                  0.0000
        第 4 計算期間                  0.0000
        第 5 計算期間                  0.0000
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   2.7
        第 2 計算期間                   2.2
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        第 3 計算期間                   11.7
        第 4 計算期間                  △ 15.0
        第 5 計算期間                   42.5
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                       323,203,250                     29,221,075
        第 2 計算期間                       333,551,014                     103,078,923
        第 3 計算期間                       146,810,171                     173,148,380
        第 4 計算期間                       262,282,042                     165,703,268
        第 5 計算期間                       194,621,133                     156,693,618
    ( 注 )  当初設定数量は        10,000,000      口です。
    （参考）マザーファンド

       ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
    前記「ダイワファンドラップオンライン                      外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）」の記載と同

    じ。
    （参考情報）運用実績


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                          第２【管理及び運営】

                         １【申込（販売）手続等】

    　当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー

    ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
    す。
    　｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
    い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
    　販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                              1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単
    位をもって、取得の申込みに応じることができます。
    　ただし、販売会社は、後掲の別表Ａに掲げる各ファンドについて、後掲の別表Ａに掲げる該当日のいず
    れかと同じ日付の日を申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行ないません。
    　お買付価額（        1 万口当たり）は、各ファンドについて後掲の別表Ｂに掲げる価額です。
    　お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
    課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
    ん。
    　継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後                              3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みに
    かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
    て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
    　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「                                      FWO  ＴＯＰＩＸインデックス」、
    「 FWO  日本債券インデックス」および「                  FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きます。）その他やむを得
    ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自
    然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少なら
    びに資金の受渡しに関する障害等                  * ）が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、
    販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すこと
    ができるものとします。
    　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
    の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
    数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
    に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
    は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
    るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
    機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
    を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
    り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
    る信託を設定した旨の通知を行ないます。
    * 「 FWO  外国株式インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）」および「                 FWO  外国債券インデックス             EM+  （為替

       ヘッジなし）」に限ります。
                         ２【換金（解約）手続等】

                                149/613

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    　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務

    手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
    　なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
    ＜一部解約＞
      　受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を                               1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
      て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
      　ただし、後掲の別表Ａに掲げる各ファンドについて、後掲の別表Ａに掲げる該当日のいずれかと同じ
      日付の日を請求受付日とする一部解約の実行の請求の受付けは行ないません。
      　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
      　解約価額は、各ファンドについて後掲の別表Ｂに掲げる価額とします。
      　解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合せください。
      　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）                       0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                  https://www.daiwa-am.co.jp/
      　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「                                            FWO  ＴＯＰＩＸイン

      デックス」、「        FWO  日本債券インデックス」および「                  FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きます。）
      その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更およ
      び規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動
      性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等                             * ）があるときは、一部解約の実行の請求の受付
      けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受
      付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその
      一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した
      後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記に準じて算出した価
      額とします。
      　一部解約金は、販売会社の営業所等において、各ファンドについて原則として一部解約の実行の請求
      受付日から起算して次の日から受益者に支払います。
                   ファンド名                   解約代金支払開始日

       FWO  ＴＯＰＩＸインデックス
                                         4 営業日目
       FWO  日本債券インデックス
       FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

       FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
       FWO  外国債券インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）
                                         5 営業日目
       FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
       FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
       FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
                                150/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       FWO  外国株式インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）
                                         6 営業日目
      　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預

      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
    　一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

    請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
    と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
    数の減少の記載または記録が行なわれます。
    * 「 FWO  外国株式インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）」および「                 FWO  外国債券インデックス             EM+  （為替

       ヘッジなし）」に限ります。
    ※ 「１　申込（販売）手続等」「２　換金（解約）手続等」中の別表ＡおよびＢは、次のものとします。

    ［別表Ａ］
                  ファンド名                            該当日

       FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
       FWO  外国株式インデックス             EM+  （為替ヘッジな          ニューヨーク証券取引所の休業日
       し）
                                   ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、シカ
       FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
                                   ゴ商品取引所における米国債先物取引の休業
                                   日
       FWO  外国債券インデックス             EM+  （為替ヘッジな
                                   ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の
                                   休業日
       し）
       FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあ
       り）                            ニューヨーク証券取引所または
       FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジな                         オーストラリア証券取引所の休業日
       し）
    ［別表Ｂ］

                  ファンド名                            価額

       FWO  ＴＯＰＩＸインデックス
       FWO  日本債券インデックス
                                    申込受付日の基準価額
       FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
                                151/613




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       FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
       FWO  外国株式インデックス              EM+  （為替ヘッジな
       し）
       FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
       FWO  外国債券インデックス              EM+  （為替ヘッジな
                                    申込受付日の翌営業日の基準価額
       し）
       FWO   外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあ
       り）
       FWO   外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジな
       し）
                          ３【資産管理等の概要】

    (1)  【資産の評価】

      　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          1 万口当たりの価額をい
      います。
      　純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。                                             * ）を法令および一
      般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注                            1 、注  2 ）により評価して得た信託財産の資産総額か
      ら負債総額を控除した金額をいいます。
      * 「 FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」は除きます。

      （注  1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
        ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
      （注  2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

        ・わが国の金融商品取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価しま
         す。
        ・外国の株式：原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場または海
         外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
        ・外国の金融商品取引所上場の投資信託証券：原則として金融商品取引所における計算時に知り得
         る直近の日の最終相場で評価します。
        ・わが国および外国の公社債：原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
          1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
          2 ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
          3 ．価格情報会社の提供する価額
        ・不動産投資信託証券：原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
        ・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算時におい
         て知り得る直近の日の最終相場で評価します。
      　なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
                                152/613

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      の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします（「                             FWO  ＴＯＰＩＸインデックス」、「                 FWO  日本債券
      インデックス」および「             FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きます。）。
      　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　基準価額は、販売会社または下記にお問合せ下さい。
      　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）                       0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
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    (2)  【保管】

      　該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

      　無期限とします。ただし、                (5)①   により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)  【計算期間】

      　毎年    12 月 1 日から翌年      11 月 30 日までとします。ただし、第                1 計算期間は、       2017  年 1 月 11 日から    2017  年 11
      月 30 日までとします。
      　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
      ものとします。
    (5)  【その他】

      ① 　信託の終了
        1 ．委託会社は、受益権の口数が                  30 億口を下ることとなった場合、特定の指数が改廃された場合
        （「  FWO  外国株式インデックス             EM+  （為替ヘッジなし）」および「                 FWO  外国債券インデックス             EM+
        （為替ヘッジなし）」を除きます。）、もしくは信託契約を解約することが受益者のため有利であ
        ると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解
        約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しよ
        うとする旨を監督官庁に届出ます。
        2 ．委託会社は、前          1. の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ない
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を
        定め、当該決議の日の            2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもって
        これらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2. の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権
        が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3. において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．前  2. から前    4. までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
        提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし
                                153/613


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        たときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
        合であって、前        2. から前    4. までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
        6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        7 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、                                      ② の書面決議で否決された
        場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        8 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ② 　信託約款の変更等

        1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
        信託及び投資法人に関する法律第                  16 条第  2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本                               ② の 1. から  7. までに定める以外の方法に
        よって変更することができないものとします。
        2 ．委託会社は、前          1 ．の事項（前       1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
        に限り、前      1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
        する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
        よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の                           2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2. の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権
        が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3. において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
        6 ．前  2. から前    5. までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合におい
        て、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思
        表示をしたときには適用しません。
        7 ．前  1. から前    6. までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合に
        あっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決され
        た場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
        8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                            1. から前    7. まで
        の規定にしたがいます。
      ③ 　反対受益者の受益権買取請求の不適用

       　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                              18 条第  1 項に定める反対受益者による受益権
       買取請求の規定の適用を受けません。
                                154/613

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      ④ 　運用報告書

        1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第                                      14 条第  4 項に定める運用報告
        書）を計算期間の末日ごとに作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。ま
        た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第                                          14 条第  1 項に定める
        運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
      　　・委託会社のホームページ
      　　　　アドレス　           https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 ．前  2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、こ
        れを交付します。
      ⑤ 　公告

        1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 ．前  1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 　関係法人との契約の更改

       　委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月（または       3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          ４【受益者の権利等】

    　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

    れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
    　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
    ＜収益分配金および償還金にかかる請求権＞
    　受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信
    託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有
    します。
    　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 当該収益
    分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
    収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
    で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。                                            ) に、原則として決算日
    から起算して       5 営業日までに支払います。
    　上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
    毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
    簿に記載または記録されます。
    　償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 信託終了
    日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
                                155/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
    は原則として取得申込者とします。                   ) に、原則として信託終了日から起算して                     5 営業日までに支払います。
    　収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
    　受益者が、収益分配金については支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
    による償還金については支払開始日から                      10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
    社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    ＜換金請求権＞
    　受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金（解
    約）手続等」をご参照下さい。
                                156/613

















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                        第３　【ファンドの経理状況】

               【ダイワファンドラップオンライン                    ＴＯＰＩＸインデックス】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            5 期計算期間（       2020  年 12 月 1 日か
    ら 2021  年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       ダイワファンドラップオンライン                ＴＯＰＩＸインデックス
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第4期              第5期
                                 2020年11月30日現在              2021年11月30日現在
      資産の部
       流動資産
                                        3,906,545              5,403,000
         コール・ローン
                                     2,645,962,803              3,521,316,023
         親投資信託受益証券
                                       10,640,000                  －
         未収入金
                                     2,660,509,348              3,526,719,023
         流動資産合計
                                     2,660,509,348              3,526,719,023
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       11,743,586                996,860
         未払解約金
                                         243,054              387,040
         未払受託者報酬
                                        2,309,389              3,677,201
         未払委託者報酬
                                         60,690              96,668
         その他未払費用
                                       14,356,719               5,157,769
         流動負債合計
                                       14,356,719               5,157,769
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     2,143,825,188              2,547,528,267
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            502,327,441              974,032,987
                                      278,971,680              480,976,012
          （分配準備積立金）
                                     2,646,152,629              3,521,561,254
         元本等合計
                                     2,646,152,629              3,521,561,254
       純資産合計
                                     2,660,509,348              3,526,719,023
      負債純資産合計
                                158/613









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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第4期              第5期
                                  自   2019年12月3日            自   2020年12月1日
                                  至   2020年11月30日            至   2021年11月30日
      営業収益
                                            11              －
       受取利息
                                         5,021,739             310,693,220
       有価証券売買等損益
                                         5,021,750             310,693,220
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,491               955
       支払利息
                                          515,190              701,042
       受託者報酬
                                         4,895,175              6,660,590
       委託者報酬
                                          128,694              175,082
       その他費用
                                         5,540,550              7,537,669
       営業費用合計
                                        △  518,800            303,155,551
      営業利益又は営業損失（△）
                                        △  518,800            303,155,551
      経常利益又は経常損失（△）
                                        △  518,800            303,155,551
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                      △  173,865,472               46,112,865
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 433,230,068              502,327,441
                                        97,607,370              336,669,178
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        97,607,370              336,669,178
       額
                                        201,856,669              122,006,318
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        201,856,669              122,006,318
       額
                                            －              －
                                          ※１              ※１
      分配金
                                        502,327,441              974,032,987
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                159/613










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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 12 月 1 日
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 4 期               第 5 期
             区　分
                             2020  年 11 月 30 日現在          2021  年 11 月 30 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                        2,416,486,034        円          2,143,825,188        円

          期中追加設定元本額                         931,798,024       円           891,127,877       円
          期中一部解約元本額                        1,204,458,870        円           487,424,798       円
     2.      計算期間末日における受益                        2,143,825,188        口          2,547,528,267        口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 4 期               第 5 期
              区　分                 自　  2019  年 12 月 3 日        自　  2020  年 12 月 1 日
                              至　  2020  年 11 月 30 日       至　  2021  年 11 月 30 日
                                160/613







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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  0 円）、解約に伴う当期              額（  0 円）、解約に伴う当期
                            純利益金額分配後の有価証券                 純利益金額分配後の有価証券
                            売買等損益から費用を控除                 売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            （ 173,346,475       円）、投資信         （ 257,042,681       円）、投資信
                            託約款に規定される収益調整                 託約款に規定される収益調整
                            金（  253,250,081       円）及び分        金（  493,057,897       円）及び分
                            配準備積立金（        105,625,205        配準備積立金（        223,933,331
                            円）より分配対象額は                 円）より分配対象額は
                            532,221,761       円（  1 万口当たり       974,033,909       円（  1 万口当たり
                            2,482.58     円）であり、分配を            3,823.45     円）であり、分配を
                            行っておりません。                 行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 12 月 1 日
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                161/613


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                                         第 5 期
            区　分
                                     2021  年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 4 期                    第 5 期
                      2020  年 11 月 30 日現在               2021  年 11 月 30 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                           163,574,157                      289,822,505
     合計                           163,574,157                      289,822,505
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 4 期                          第 5 期
             2020  年 11 月 30 日現在                     2021  年 11 月 30 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


                               第 5 期
                           自　  2020  年 12 月 1 日
                           至　  2021  年 11 月 30 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 4 期                 第 5 期
                           2020  年 11 月 30 日現在            2021  年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.2343    円               1.3823    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (12,343    円 )             (13,823    円 )
                                162/613


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    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益         トピックス・インデックス・マザー
                                      2,681,477,325           3,521,316,023
     証券         ファンド
     親投資信託受益証券　合計                                            3,521,316,023
     合計                                            3,521,316,023
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
    り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証
    券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 11 月 30 日現在       2021  年 11 月 30 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                      12,212,008,294               8,845,838,998
                                163/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        株式
                            ※ 2 ※ 3      163,479,342,460              177,548,758,040
        派生商品評価勘定
                                        89,140,900                   －
        未収配当金
                                      1,010,955,223              1,233,193,430
        未収利息
                                          814,653              551,974
        前払金
                                             －         211,095,600
        その他未収収益
                            ※ 4           33,720,594              21,961,225
        差入委託証拠金
                                             －         18,795,000
        流動資産合計
                                     176,825,982,124              187,880,194,267
      資産合計
                                     176,825,982,124              187,880,194,267
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                        23,231,250              355,476,200
        前受金
                                       102,752,600                    －
        未払解約金
                                       189,585,900               44,822,370
        受入担保金
                                      9,568,784,085              4,816,603,995
        流動負債合計
                                      9,884,353,835              5,216,902,565
      負債合計
                                      9,884,353,835              5,216,902,565
     純資産の部
      元本等
        元本
                            ※ 1        142,709,508,970              139,094,932,448
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      24,232,119,319              43,568,359,254
        元本等合計
                                     166,941,628,289              182,663,291,702
      純資産合計
                                     166,941,628,289              182,663,291,702
     負債純資産合計                                176,825,982,124              187,880,194,267
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 12 月 1 日
            区　分
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                                164/613




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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 11 月 30 日現在          2021  年 11 月 30 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 12 月 3 日           2020  年 12 月 1 日
          期首元本額                       147,704,616,967         円        142,709,508,970         円
          期中追加設定元本額                        28,551,522,466        円         20,968,397,493        円
          期中一部解約元本額                        33,546,630,463        円         24,582,974,015        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          トピックス・インデックス                        3,193,110,083        円          2,975,507,036        円
          ファンド
                                165/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ・トピックス・イン                        6,674,458,363        円          5,686,561,941        円
          デックスファンドＶＡ
          適格機関投資家専用・ダイ                            930,834    円             924,307    円
          ワ・トピックスインデックス
          ファンドＶＡ２
          ダイワ国内重視バランスファ                          32,952,471      円           24,862,174      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         668,546,231       円           418,851,032       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          35,731,278      円           21,795,176      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         908,394,726       円           711,622,184       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          日本株式インデックスファン                         126,217,518       円           242,143,159       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  ＴＯＰＩＸイン                    38,327,788      円           48,516,772      円
          デックス
          為替ヘッジ付米国国債プラス                          10,549,517      円                －円
          日本株式ファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          23,213,652      円           150,899,876       円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       ＴＯＰＩＸイン                  2,041,017,760        円          4,912,109,453        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  2,619,294,575        円          3,289,496,110        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                   125,857,474       円           524,441,173       円
          ＤＣダイワ日本株式インデッ                        64,944,239,094        円         66,361,817,159        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                        2,972,314,135        円          2,933,677,304        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                        3,751,798,888        円          4,117,458,139        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                        3,333,100,735        円          4,042,208,265        円
          ０
          年金ダイワ日本株式インデッ                        5,191,048,366        円          6,020,854,667        円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          11,676,676      円                －円
          ヤー  2020
                                166/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          46,996,347      円           53,651,007      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          34,721,962      円           58,568,334      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                         817,787,252       円          1,539,852,892        円
          日本株式
          ダイワつみたてインデックス                          10,918,252      円           10,210,048      円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                           7,976,371     円            9,943,370     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                          11,268,546      円           19,590,190      円
          バランス７０
          ダイワ国内株式インデックス                               －円              721,071    円
          （ラップ専用）
          ダイワ世界バランスファンド                         141,666,674       円           108,723,511       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         149,563,586       円           125,845,796       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        7,748,159,579        円          5,927,962,438        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                         659,469,668       円           524,674,963       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                          99,902,437      円           75,481,125      円
          ２５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                         178,714,272       円           141,439,467       円
          ３０ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・ノーロード           ＴＯＰ              149,232,217       円           200,182,570       円
          ＩＸファンド
          ダイワファンドラップ             ＴＯ           10,242,225,102        円         10,416,484,453        円
          ＰＩＸインデックス
          ダイワＴＯＰＩＸインデック                        9,426,768,765        円          1,750,254,771        円
          ス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                        2,261,893,318        円          2,681,477,325        円
          イン   ＴＯＰＩＸインデック
          ス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,247,128,871        円          1,175,509,780        円
          ト  ＴＯＰＩＸ
          ダイワライフスタイル２５                         180,844,569       円           150,358,577       円
          ダイワライフスタイル５０                         655,627,347       円           597,518,476       円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ダイワライフスタイル７５                         519,251,046       円           479,645,847       円
          ＤＣ・ダイワ・トピックス・                        11,416,612,625        円         10,563,090,510        円
          インデックス（確定拠出年金
          専用ファンド）
       計                          142,709,508,970         円        139,094,932,448         円
     2.     期末日における受益権の総数                       142,709,508,970         口        139,094,932,448         口

     3.  ※ 2  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以                 株券貸借取引契約により、以

                          下のとおり有価証券の貸付を                 下のとおり有価証券の貸付を
                          行っております。                 行っております。
                           株式       9,033,368,760        円  株式       4,435,964,100        円
     4.  ※ 3  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                          金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                          とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                          す。                 す。
                           株式        740,845,000       円  株式        952,550,000       円
     5.  ※ 4  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相

                          当額の未入金分        32,214,780      円   当額の未入金分        21,209,315      円
                          が含まれております。                 が含まれております。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 12 月 1 日
            区　分
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。
                                168/613



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     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                         2020  年 11 月 30 日現在             2021  年 11 月 30 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                            9,890,799,472                  △ 12,356,661,736
     合計                            9,890,799,472                  △ 12,356,661,736
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 9 月
               24 日から    2020  年 11 月 30 日まで、及び       2021  年 9 月 22 日から    2021  年 11 月 30 日まで）を指し
               ております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連

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                   2020  年 11 月 30 日 現在                 2021  年 11 月 30 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
              （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                   １年超                        １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建       2,900,792,400        －  2,966,795,000       66,002,600      5,891,635,600        －  5,536,320,000       △ 355,315,600

     合計        2,900,792,400        －  2,966,795,000       66,002,600      5,891,635,600        －  5,536,320,000       △ 355,315,600

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 11 月 30 日現在            2021  年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1698    円               1.3132    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (11,698    円 )             (13,132    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                評価額（円）
          銘　柄          株　式　数                               備考
                             単　価         金　額
     極  洋
                        3,200     2,900.00          9,280,000      貸付株式数            400  株
     日本水産                  91,400       573.00         52,372,200
     マルハニチロ                  14,300      2,277.00          32,561,100
     ホウスイ                    600     879.00          527,400     貸付株式数            100  株
     カネコ種苗                   2,800     1,348.00          3,774,400
     サカタのタネ                  10,900      3,125.00          34,062,500
     ホクト                   7,900     1,842.00          14,551,800
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     ホクリヨウ                   1,500      677.00         1,015,500
     ヒノキヤグループ                   2,300     2,118.00          4,871,400
     ショーボンドＨＤ                  13,200      4,885.00          64,482,000       貸付株式数           3,200   株
     ミライト・ホールディング
                       29,400      1,965.00          57,771,000       貸付株式数           3,400   株
     ス
     タマホーム                   5,900     2,290.00          13,511,000       貸付株式数           2,200   株
     サンヨーホームズ                   1,500      713.00         1,069,500      貸付株式数            300  株
     日本アクア                   4,400      672.00         2,956,800
     ファーストコーポレーショ
                        2,500      689.00         1,722,500      貸付株式数           1,000   株
     ン
     ベステラ                   1,900     1,276.00          2,424,400      貸付株式数            700  株
     キャンディル                   1,700      494.00          839,800     貸付株式数            600  株
     スペースバリューＨＤ                   9,600     1,146.00          11,001,600
     住石ホールディングス                  21,600       126.00         2,721,600      貸付株式数           6,400   株
     日鉄鉱業                   2,300     6,160.00          14,168,000
     三井松島ＨＬＤＧＳ                   3,600     1,293.00          4,654,800      貸付株式数           1,400   株
     ＩＮＰＥＸ                  367,200       937.00        344,066,400
     石油資源開発                  10,700      2,291.00          24,513,700       貸付株式数           1,800   株
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                   4,400     1,502.00          6,608,800
     ダイセキ環境ソリューショ
                        1,800     1,658.00          2,984,400
     ン
     第一カッター興業                   2,300     1,269.00          2,918,700
     明豊ファシリティワークス                   2,900      841.00         2,438,900      貸付株式数           1,100   株
     安藤・間                  50,300       841.00         42,302,300       貸付株式数          20,000    株
     東急建設                  29,000       645.00         18,705,000
     コムシスホールディングス                  29,500      2,476.00          73,042,000
     ビーアールホールディング
                       12,700       353.00         4,483,100      貸付株式数           4,900   株
     ス
     高松コンストラクションＧ
                        5,700     1,869.00          10,653,300       貸付株式数           2,100   株
     Ｐ
     東建コーポレーション                   2,800     8,950.00          25,060,000       貸付株式数           1,100   株
     ソネック                   1,000      984.00          984,000     貸付株式数            100  株
     ヤマウラ                   4,400      924.00         4,065,600      貸付株式数           1,600   株
     オリエンタル白石                  32,300       227.00         7,332,100
     大成建設                  61,000      3,310.00         201,910,000
     大  林  組
                      211,100       836.00        176,479,600
     清水建設                  197,800       717.00        141,822,600
     飛島建設                   5,500      977.00         5,373,500      貸付株式数            600  株
     長谷工コーポレーシヨン                  62,700      1,354.00          84,895,800
     松井建設                   8,400      703.00         5,905,200
                                171/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     錢  高  組
                         900    3,765.00          3,388,500
     鹿島建設                  154,700      1,251.00         193,529,700
     不動テトラ                   4,400     1,612.00          7,092,800
     大末建設                   2,200     1,118.00          2,459,600      貸付株式数            600  株
     鉄建建設                   4,500     1,717.00          7,726,500
     西松建設                  12,800      3,385.00          43,328,000
     三井住友建設                  47,600       414.00         19,706,400       貸付株式数           5,100   株
     大豊建設                   3,100     3,620.00          11,222,000       貸付株式数           1,800   株
     佐田建設                   4,600      478.00         2,198,800      貸付株式数            500  株
     ナカノフドー建設                   5,000      333.00         1,665,000
     奥  村  組
                       12,400      3,140.00          38,936,000
     東鉄工業                   9,800     2,273.00          22,275,400       貸付株式数           3,400   株
     イチケン                   1,500     1,810.00          2,715,000
     富士ピー・エス                   2,900      495.00         1,435,500      貸付株式数            700  株
     淺沼組                   2,400     5,260.00          12,624,000       貸付株式数            200  株
     戸田建設                  87,300       668.00         58,316,400
     熊  谷  組
                       10,700      2,628.00          28,119,600
     北野建設                   1,200     2,050.00          2,460,000
     植  木  組
                        1,700     1,361.00          2,313,700      貸付株式数            700  株
     矢作建設                   9,300      691.00         6,426,300
     ピーエス三菱                   6,900      593.00         4,091,700      貸付株式数           1,000   株
     日本ハウスＨＬＤＧＳ                  14,700       347.00         5,100,900      貸付株式数           5,600   株
     大東建託                  21,600     12,290.00          265,464,000
     新日本建設                   8,900      745.00         6,630,500
     ＮＩＰＰＯ                  17,700      4,010.00          70,977,000
     東亜道路                   1,100     4,650.00          5,115,000      貸付株式数            300  株
     日本道路                   2,000     7,800.00          15,600,000
     東亜建設                   5,100     2,379.00          12,132,900       貸付株式数           2,600   株
     日本国土開発                  20,300       532.00         10,799,600
     若築建設                   3,500     1,900.00          6,650,000
     東洋建設                  24,200       524.00         12,680,800
     五洋建設                  83,700       651.00         54,488,700       貸付株式数           8,900   株
     世紀東急                  10,200       824.00         8,404,800
     福  田  組
                        2,400     4,110.00          9,864,000      貸付株式数            800  株
     日本ドライケミカル                   1,600     1,772.00          2,835,200      貸付株式数            200  株
     住友林業                  54,400      2,287.00         124,412,800
     日本基礎技術                   5,800      551.00         3,195,800
     巴コーポレーション                   9,000      432.00         3,888,000
     大和ハウス                  194,900      3,316.00         646,288,400
     ライト工業                  13,300      2,025.00          26,932,500
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     積水ハウス                  228,800      2,210.00         505,648,000
     日特建設                   4,300      641.00         2,756,300      貸付株式数           1,300   株
     北陸電気工事                   3,800     1,051.00          3,993,800
     ユアテック                  12,100       601.00         7,272,100
     日本リーテック                   4,500     1,393.00          6,268,500      貸付株式数            500  株
     四電工                   2,400     1,627.00          3,904,800
     中電工                  10,100      2,027.00          20,472,700
     関  電  工
                       34,900       810.00         28,269,000
     きんでん                  47,100      1,643.00          77,385,300
     東京エネシス                   6,700     1,032.00          6,914,400
     トーエネック                   2,100     3,120.00          6,552,000
     住友電設                   5,200     1,926.00          10,015,200       貸付株式数           1,200   株
     日本電設工業                  11,600      1,549.00          17,968,400       貸付株式数            400  株
     エクシオグループ                  32,300      2,406.00          77,713,800
     新日本空調                   5,700     2,093.00          11,930,100       貸付株式数           1,400   株
     日本工営                   3,800     3,170.00          12,046,000
     九電工                  16,300      3,360.00          54,768,000
     三機工業                  13,600      1,373.00          18,672,800       貸付株式数           1,900   株
     日揮ホールディングス                  64,700       957.00         61,917,900
     中外炉工業                   2,000     1,552.00          3,104,000      貸付株式数            200  株
     ヤマト                   6,200      738.00         4,575,600
     太平電業                   4,900     2,706.00          13,259,400
     高砂熱学                  19,100      1,908.00          36,442,800
     三晃金属                    900    2,300.00          2,070,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                  22,300      1,809.00          40,340,700
     朝日工業社                   1,300     2,809.00          3,651,700      貸付株式数            200  株
     明星工業                  13,600       652.00         8,867,200
     大  氣  社
                       10,200      2,900.00          29,580,000       貸付株式数           2,200   株
     ダイダン                   4,700     2,050.00          9,635,000
     日比谷総合設備                   7,000     1,864.00          13,048,000       貸付株式数            400  株
     ニップン                  19,800      1,567.00          31,026,600
     日清製粉Ｇ本社                  76,400      1,636.00         124,990,400
     日東富士製粉                   1,000     3,455.00          3,455,000
     昭和産業                   6,400     2,617.00          16,748,800
     鳥越製粉                   6,400      710.00         4,544,000      貸付株式数           2,400   株
     中部飼料                   7,800      944.00         7,363,200      貸付株式数           3,100   株
     フィード・ワン                   9,300      714.00         6,640,200
     東洋精糖                   1,300     1,127.00          1,465,100
     日本甜菜糖                   3,500     1,595.00          5,582,500
     ＤＭ三井製糖ホールディ                   6,100     1,862.00          11,358,200       貸付株式数            400  株
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     塩水港精糖                  10,300       213.00         2,193,900      貸付株式数            900  株
     日新製糖                   3,300     1,629.00          5,375,700
     ＬＩＦＵＬＬ                  22,500       258.00         5,805,000      貸付株式数           7,600   株
     ミクシィ                  14,800      2,021.00          29,910,800       貸付株式数           6,600   株
     ジェイエイシーリクルート
                        5,500     1,988.00          10,934,000       貸付株式数            500  株
     メント
     日本Ｍ＆Ａセンターホール
                      105,500      3,335.00         351,842,500
     デ
     メンバーズ                   2,000     2,333.00          4,666,000      貸付株式数            700  株
     中広                   1,100      386.00          424,600     貸付株式数            400  株
     ＵＴグループ                   9,400     4,050.00          38,070,000       貸付株式数           2,900   株
     アイティメディア                   3,100     2,006.00          6,218,600      貸付株式数            200  株
     Ｅ・Ｊホールディングス                   3,300     1,179.00          3,890,700      貸付株式数           1,300   株
     夢真ビーネックスグルーフ                  17,600      1,666.00          29,321,600
     コシダカホールディングス                  18,600       598.00         11,122,800       貸付株式数           6,100   株
     アルトナー                   1,300      825.00         1,072,500
     パソナグループ                   7,300     3,545.00          25,878,500
     ＣＤＳ                   1,500     1,638.00          2,457,000
     リンクアンドモチベーショ
                       14,500       707.00         10,251,500       貸付株式数           5,600   株
     ン
     エス・エム・エス                  22,200      4,235.00          94,017,000
     サニーサイドアップＧ                   2,100      730.00         1,533,000      貸付株式数            800  株
     パーソルホールディングス                  64,200      3,280.00         210,576,000
     リニカル                   3,400      851.00         2,893,400      貸付株式数           1,400   株
     クックパッド                  21,700       256.00         5,555,200      貸付株式数           7,800   株
     エスクリ                   3,100      412.00         1,277,200      貸付株式数            700  株
     アイ・ケイ・ケイホール
                        3,400      608.00         2,067,200      貸付株式数           1,200   株
     ディンク
     森永製菓                  15,900      3,530.00          56,127,000
     中  村  屋
                        1,600     3,605.00          5,768,000
     江崎グリコ                  18,600      3,505.00          65,193,000
     名糖産業                   3,000     1,650.00          4,950,000      貸付株式数            400  株
     井村屋グループ                   3,800     2,162.00          8,215,600
     不  二  家
                        4,100     2,232.00          9,151,200      貸付株式数           1,600   株
     山崎製パン                  50,700      1,475.00          74,782,500
     第一屋製パン                   1,300      529.00          687,700     貸付株式数            400  株
     モロゾフ                   1,100     5,290.00          5,819,000
     亀田製菓                   3,800     4,325.00          16,435,000
     寿スピリッツ                   6,600     6,160.00          40,656,000       貸付株式数           1,400   株
     カルビー                  30,800      2,548.00          78,478,400       貸付株式数           4,700   株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     森永乳業                  12,600      5,440.00          68,544,000
     六甲バター                   5,000     1,528.00          7,640,000      貸付株式数           2,000   株
     ヤクルト                  50,100      5,670.00         284,067,000
     明治ホールディングス                  44,700      6,660.00         297,702,000
     雪印メグミルク                  16,300      1,920.00          31,296,000       貸付株式数            100  株
     プリマハム                   8,500     2,371.00          20,153,500       貸付株式数           2,700   株
     日本ハム                  25,900      3,870.00         100,233,000
     林兼産業                   2,200      531.00         1,168,200
     丸大食品                   6,600     1,433.00          9,457,800
     Ｓ  Ｆｏｏｄｓ
                        6,100     3,285.00          20,038,500       貸付株式数           2,400   株
     柿安本店                   2,300     2,590.00          5,957,000      貸付株式数            900  株
     伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ                  43,800       642.00         28,119,600       貸付株式数           1,400   株
     学情                   2,800     1,079.00          3,021,200      貸付株式数            200  株
     スタジオアリス                   3,000     2,022.00          6,066,000      貸付株式数           1,200   株
     クロスキャット                   1,700     1,482.00          2,519,400      貸付株式数            600  株
     シミックホールディングス                   3,600     1,546.00          5,565,600
     エプコ                   1,500      809.00         1,213,500      貸付株式数            500  株
     システナ                  96,000       472.00         45,312,000
     ＮＪＳ                   1,300     1,943.00          2,525,900
     デジタルアーツ                   3,500     9,430.00          33,005,000       貸付株式数            500  株
     日鉄ソリューションズ                   9,700     3,440.00          33,368,000
     綜合警備保障                  25,500      4,840.00         123,420,000
     キューブシステム                   3,100      898.00         2,783,800
     いちご                  74,300       284.00         21,101,200       貸付株式数           4,800   株
     ＷＯＷ     ＷＯＲＬＤ
                         900    1,396.00          1,256,400      貸付株式数            300  株
     日本駐車場開発                  73,500       136.00         9,996,000
     コア                   2,600     1,530.00          3,978,000
     カカクコム                  47,800      3,175.00         151,765,000
     アイロムグループ                   2,400     1,709.00          4,101,600      貸付株式数            100  株
     セントケア・ホールディン
                        4,300      744.00         3,199,200      貸付株式数            800  株
     グ
     サイネックス                   1,300      625.00          812,500     貸付株式数            200  株
     ルネサンス                   4,700     1,129.00          5,306,300      貸付株式数           1,500   株
     ディップ                  11,400      3,980.00          45,372,000       貸付株式数           4,500   株
     ＳＢＳホールディングス                   5,400     3,465.00          18,711,000
     デジタルホールディングス                   4,900     1,390.00          6,811,000      貸付株式数           1,100   株
     新日本科学                   8,100     1,615.00          13,081,500
     キャリアデザインセンター                   1,600      965.00         1,544,000
     ベネフィット・ワン                  23,500      5,320.00         125,020,000
     エムスリー                  113,600      6,119.00         695,118,400
                                175/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ツカダ・グローバルＨＯＬ
                        4,900      283.00         1,386,700      貸付株式数           1,600   株
     Ｄ
     ブラス                   1,400      642.00          898,800     貸付株式数            300  株
     アウトソーシング                  37,400      1,504.00          56,249,600       貸付株式数          14,000    株
     ウェルネット                   6,300      449.00         2,828,700      貸付株式数           1,900   株
     ワールドホールディングス                   2,600     2,529.00          6,575,400
     ディー・エヌ・エー                  24,600      1,680.00          41,328,000
     博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ                  89,300      1,693.00         151,184,900
     ぐるなび                  10,700       469.00         5,018,300      貸付株式数            900  株
     タカミヤ                   7,500      430.00         3,225,000
     ジャパンベストレスキュー
                        5,000      955.00         4,775,000
     Ｓ
     ファンコミュニケーション
                       16,400       404.00         6,625,600      貸付株式数           6,300   株
     ズ
     ライク                   1,900     1,645.00          3,125,500
     ビジネス・ブレークスルー                   2,600      412.00         1,071,200      貸付株式数           1,000   株
     エスプール                  19,100      1,275.00          24,352,500
     ＷＤＢホールディングス                   2,900     3,125.00          9,062,500      貸付株式数            800  株
     手間いらず                   1,000     5,160.00          5,160,000      貸付株式数            300  株
     ティア                   4,200      434.00         1,822,800
     ＣＤＧ                    500    1,390.00            695,000     貸付株式数            200  株
     バリューコマース                   5,300     4,520.00          23,956,000
     インフォマート                  71,500      1,026.00          73,359,000
     サッポロホールディングス                  23,000      2,180.00          50,140,000
     アサヒグループホールディ
                      159,000      4,194.00         666,846,000
     ン
     キリンＨＤ                  248,500      1,817.00         451,524,500
     宝ホールディングス                  46,000      1,220.00          56,120,000
     オエノンホールディングス                  19,900       356.00         7,084,400      貸付株式数           7,700   株
     養  命  酒
                        2,100     1,770.00          3,717,000
     コカ・コーラボトラーズＪ
                       47,400      1,265.00          59,961,000
     ＨＤ
     サントリー食品インター                  45,200      4,005.00         181,026,000
     ダイドーグループＨＤ                   3,500     4,910.00          17,185,000       貸付株式数           1,500   株
     伊  藤  園
                       20,500      6,670.00         136,735,000       貸付株式数            500  株
     キーコーヒー                   6,900     1,941.00          13,392,900
     ユニカフェ                   2,000     1,012.00          2,024,000      貸付株式数            800  株
     ジャパンフーズ                    900    1,214.00          1,092,600      貸付株式数            300  株
     日清オイリオグループ                   8,500     2,778.00          23,613,000
     不二製油グループ                  14,600      2,236.00          32,645,600       貸付株式数           3,200   株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     かどや製油                    800    4,040.00          3,232,000      貸付株式数            200  株
     Ｊ－オイルミルズ                   6,300     1,651.00          10,401,300       貸付株式数           1,400   株
     ローソン                  14,600      5,540.00          80,884,000       貸付株式数           3,400   株
     サンエー                   5,000     3,990.00          19,950,000       貸付株式数           2,000   株
     カワチ薬品                   5,100     2,159.00          11,010,900       貸付株式数           2,000   株
     エービーシー・マート                  10,300      5,340.00          55,002,000       貸付株式数           4,100   株
     ハードオフコーポレーショ
                        3,000      699.00         2,097,000
     ン
     高千穂交易                   2,500     1,246.00          3,115,000      貸付株式数           1,000   株
     アスクル                  11,200      1,419.00          15,892,800       貸付株式数           4,200   株
     ゲオホールディングス                   8,900     1,189.00          10,582,100       貸付株式数           1,900   株
     アダストリア                   7,200     1,863.00          13,413,600       貸付株式数           3,600   株
     ジーフット                   4,100      384.00         1,574,400      貸付株式数           1,600   株
     シー・ヴイ・エス・ベイエ
                        1,000      380.00          380,000     貸付株式数            400  株
     リア
     オルバヘルスケアＨＬＤＧ
                        1,000     1,495.00          1,495,000
     Ｓ
     伊藤忠食品                   1,600     4,905.00          7,848,000
     くら寿司                   7,100     3,740.00          26,554,000       貸付株式数           2,800   株
     キャンドゥ                   1,800     2,315.00          4,167,000      貸付株式数           1,200   株
     エレマテック                   5,800     1,009.00          5,852,200
     パルグループＨＬＤＧＳ                   5,900     1,546.00          9,121,400
     ＪＡＬＵＸ                   1,700     2,552.00          4,338,400      貸付株式数            700  株
     エディオン                  30,400       999.00         30,369,600       貸付株式数          12,100    株
     あらた                   5,300     3,850.00          20,405,000       貸付株式数           2,000   株
     サーラコーポレーション                  13,600       569.00         7,738,400      貸付株式数           5,400   株
     ワッツ                   3,300      740.00         2,442,000      貸付株式数           1,200   株
     トーメンデバイス                   1,000     6,720.00          6,720,000      貸付株式数            300  株
     ハローズ                   3,000     2,647.00          7,941,000      貸付株式数           1,200   株
     ＪＰホールディングス                  17,600       245.00         4,312,000      貸付株式数           7,200   株
                                                        2,200   株
     フジオフードＧ本社                   5,700     1,344.00          7,660,800      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     あみやき亭                   1,600     2,870.00          4,592,000      貸付株式数            500  株
     東京エレクトロンデバイス                   2,000     6,770.00          13,540,000       貸付株式数            300  株
     ひらまつ                  14,200       194.00         2,754,800      貸付株式数            100  株
     フィールズ                   5,900      532.00         3,138,800
     双日                  74,200      1,606.00         119,165,200
     アルフレッサホールディン
                       73,800      1,538.00         113,504,400
     グス
     大黒天物産                   2,100     6,120.00          12,852,000       貸付株式数            800  株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ハニーズホールディングス                   5,300     1,000.00          5,300,000
     ファーマライズＨＤ                   1,900      751.00         1,426,900      貸付株式数            600  株
     キッコーマン                  48,600      8,660.00         420,876,000
     味  の  素
                      149,200      3,407.00         508,324,400
     キユーピー                  35,500      2,309.00          81,969,500
     ハウス食品Ｇ本社                  25,300      2,789.00          70,561,700       貸付株式数            300  株
     カ  ゴ  メ
                       25,700      2,765.00          71,060,500
     焼津水産化工                   3,400      931.00         3,165,400      貸付株式数            700  株
     アリアケジャパン                   6,200     6,400.00          39,680,000
     ピエトロ                    900    1,770.00          1,593,000      貸付株式数            300  株
     エバラ食品工業                   1,500     2,307.00          3,460,500
     やまみ                    800    1,767.00          1,413,600
     ニチレイ                  32,200      2,601.00          83,752,200
     横浜冷凍                  18,200       803.00         14,614,600       貸付株式数           6,900   株
     東洋水産                  32,500      4,600.00         149,500,000       貸付株式数           3,500   株
     イートアンドＨＬＤＧＳ                   2,600     2,079.00          5,405,400      貸付株式数           1,000   株
     大冷                    800    1,910.00          1,528,000      貸付株式数            300  株
     ヨシムラ・フード・ＨＬＤ
                        3,600      627.00         2,257,200      貸付株式数           1,400   株
     ＧＳ
     日清食品ＨＤ                  26,500      8,340.00         221,010,000
     永谷園ホールディングス                   3,000     1,933.00          5,799,000
     一正蒲鉾                   2,800      853.00         2,388,400
     フジッコ                   7,500     1,808.00          13,560,000
     ロックフィールド                   7,500     1,438.00          10,785,000       貸付株式数           2,800   株
     日本たばこ産業                  362,200      2,273.50         823,461,700
     ケンコーマヨネーズ                   3,900     1,271.00          4,956,900      貸付株式数           1,500   株
     わらべや日洋ＨＤ                   4,500     1,842.00          8,289,000      貸付株式数           1,700   株
     なとり                   3,800     1,901.00          7,223,800      貸付株式数           1,500   株
     イフジ産業                   1,500      927.00         1,390,500      貸付株式数            300  株
     ピックルスコーポレーショ
                        3,400     1,765.00          6,001,000      貸付株式数           1,200   株
     ン
                                                        9,400   株
     北の達人コーポ                  24,000       356.00         8,544,000      貸付株式数
                                                       (2,500    株 )
     ユーグレナ                  35,300       795.00         28,063,500       貸付株式数          13,600    株
     スター・マイカ・ＨＬＤＧ
                        3,500     1,239.00          4,336,500      貸付株式数            100  株
     Ｓ
     ＡＤワークスグループ                  13,100       157.00         2,056,700      貸付株式数           5,200   株
     片倉工業                   8,800     2,191.00          19,280,800       貸付株式数           1,200   株
     グ  ン  ゼ
                        4,700     3,945.00          18,541,500       貸付株式数            600  株
     ヒューリック                  157,900      1,076.00         169,900,400       貸付株式数          54,800    株
                                178/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     神  栄
                        1,200      821.00          985,200
     ラサ商事                   4,400      857.00         3,770,800
     アルペン                   5,300     2,174.00          11,522,200       貸付株式数           2,000   株
     ハブ                   2,200      660.00         1,452,000      貸付株式数            800  株
     ラクーンホールディングス                   4,700     1,533.00          7,205,100      貸付株式数           1,800   株
     クオールホールディングス                   8,200     1,381.00          11,324,200       貸付株式数           1,200   株
     アルコニックス                   7,500     1,175.00          8,812,500
     神戸物産                  51,600      4,280.00         220,848,000       貸付株式数          20,500    株
     ソリトンシステムズ                   3,600     1,197.00          4,309,200
     ジンズホールディングス                   4,500     6,450.00          29,025,000       貸付株式数           1,700   株
                                                       15,700    株
     ビックカメラ                  39,300       937.00         36,824,100       貸付株式数
                                                        (300  株 )
     ＤＣＭホールディングス                  40,900      1,051.00          42,985,900
                                                        3,600   株
     ペッパーフードサービス                   9,200      391.00         3,597,200      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     ハイパー                   1,700      549.00          933,300     貸付株式数            600  株
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                  84,200      2,256.00         189,955,200
     東京一番フーズ                   1,700      585.00          994,500     貸付株式数            600  株
     ＤＤホールディングス                   3,500      459.00         1,606,500      貸付株式数           1,400   株
     あい    ホールディングス
                        9,500     1,938.00          18,411,000
     ディーブイエックス                   2,100     1,005.00          2,110,500      貸付株式数            800  株
     きちりホールディングス                   1,400      463.00          648,200     貸付株式数            500  株
     アークランドサービスＨＤ                   5,500     2,254.00          12,397,000       貸付株式数           2,000   株
     Ｊ．    フロント      リテイリ
                       79,400       932.00         74,000,800
     ング
     ドトール・日レスＨＤ                  11,400      1,517.00          17,293,800       貸付株式数           4,500   株
     マツキヨココカラ＆カンパ
                       40,800      4,450.00         181,560,000
     ニー
     ブロンコビリー                   3,800     2,278.00          8,656,400      貸付株式数           1,500   株
     ＺＯＺＯ                  45,600      3,615.00         164,844,000
     トレジャー・ファクトリー                   2,100      871.00         1,829,100
     物語コーポレーション                   3,500     7,250.00          25,375,000       貸付株式数           1,400   株
     三越伊勢丹ＨＤ                  116,500       776.00         90,404,000
     東洋紡                  27,200      1,195.00          32,504,000
     ユニチカ                  18,500       289.00         5,346,500
     富士紡ホールディングス                   2,900     3,765.00          10,918,500       貸付株式数            400  株
     日清紡ホールディングス                  40,900       819.00         33,497,100
     倉敷紡績                   5,600     1,822.00          10,203,200       貸付株式数            400  株
     ダイワボウＨＤ                  32,200      1,809.00          58,249,800
     シキボウ                   3,100      894.00         2,771,400      貸付株式数            400  株
                                179/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日東紡績                  10,300      2,666.00          27,459,800
     トヨタ紡織                  27,200      2,239.00          60,900,800
     マクニカ・富士エレＨＬＤ
                       16,000      2,558.00          40,928,000       貸付株式数           1,400   株
     ＧＳ
     Ｈａｍｅｅ                   1,900     1,109.00          2,107,100      貸付株式数            900  株
     ラクト・ジャパン                   3,000     2,336.00          7,008,000      貸付株式数            100  株
     ウエルシアＨＤ                  35,200      4,025.00         141,680,000
     クリエイトＳＤＨ                   9,800     3,120.00          30,576,000       貸付株式数           3,700   株
     バイタルＫＳＫＨＤ                  11,800       765.00         9,027,000
     八洲電機                   4,600      900.00         4,140,000      貸付株式数           1,800   株
     メディアスホールディング
                        3,900      903.00         3,521,700      貸付株式数           1,400   株
     ス
     レスターホールディングス                   6,100     1,852.00          11,297,200       貸付株式数           1,000   株
     ジューテックＨＤ                   1,600     1,033.00          1,652,800      貸付株式数            500  株
     丸善ＣＨＩ       ＨＤ
                        7,700      362.00         2,787,400      貸付株式数           2,500   株
     大光                   2,500      689.00         1,722,500      貸付株式数           1,100   株
     ＯＣＨＩホールディングス                   2,000     1,256.00          2,512,000      貸付株式数            700  株
     ＴＯＫＡＩホールディング
                       31,500       826.00         26,019,000
     ス
     黒谷                   1,500      588.00          882,000     貸付株式数            700  株
     ミサワ                   1,900      653.00         1,240,700      貸付株式数            500  株
     ティーライフ                   1,400     1,310.00          1,834,000      貸付株式数            300  株
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                    500     721.00          360,500     貸付株式数            400  株
     エー・ピーホールディング
                        1,700      441.00          749,700     貸付株式数            400  株
     ス
     三洋貿易                   7,700      969.00         7,461,300
     チムニー                   2,000     1,229.00          2,458,000      貸付株式数            800  株
     シュッピン                   5,500      973.00         5,351,500      貸付株式数           2,200   株
     ビューティガレージ                   1,100     3,735.00          4,108,500      貸付株式数            400  株
     オイシックス・ラ・大地                   9,500     3,340.00          31,730,000       貸付株式数           2,500   株
     ウイン・パートナーズ                   4,600      940.00         4,324,000
     ネクステージ                  13,700      2,290.00          31,373,000
     ジョイフル本田                  19,400      1,560.00          30,264,000       貸付株式数           7,300   株
     鳥貴族ホールディングス                   2,600     1,655.00          4,303,000      貸付株式数            900  株
                                                        1,900   株
     ホットランド                   4,900     1,300.00          6,370,000      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     すかいらーくＨＤ                  92,600      1,469.00         136,029,400       貸付株式数          34,200    株
     ＳＦＰホールディングス                   3,300     1,301.00          4,293,300      貸付株式数           1,300   株
     綿半ホールディングス                   5,000     1,215.00          6,075,000      貸付株式数           1,400   株
     日本毛織                  20,200       841.00         16,988,200       貸付株式数           8,000   株
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     ダイトウボウ                  12,100       100.00         1,210,000      貸付株式数           4,400   株
     トーア紡コーポレーション                   2,300      427.00          982,100     貸付株式数            300  株
     ダイドーリミテツド                   7,600      160.00         1,216,000      貸付株式数           3,000   株
     ヨシックスホールディング
                        1,300     1,972.00          2,563,600      貸付株式数            500  株
     ス
     ユナイテッド・スーパー
                       19,000      1,000.00          19,000,000       貸付株式数           7,600   株
     マーケ
     三栄建築設計                   2,500     1,621.00          4,052,500
     野村不動産ＨＬＤＧＳ                  33,900      2,465.00          83,563,500
     三重交通グループＨＤ                  13,000       456.00         5,928,000      貸付株式数           5,100   株
     サムティ                  10,400      2,286.00          23,774,400       貸付株式数           4,100   株
     日本商業開発                   4,600     1,691.00          7,778,600      貸付株式数           1,700   株
     プレサンスコーポレーショ
                        8,500     1,714.00          14,569,000       貸付株式数           4,300   株
     ン
     フィル・カンパニー                   1,200     2,192.00          2,630,400      貸付株式数            400  株
     ハウスコム                    700    1,255.00            878,500
     日本管理センター                   3,700     1,022.00          3,781,400
     サンセイランディック                   1,000      778.00          778,000     貸付株式数            700  株
     エストラスト                   1,100      613.00          674,300
     フージャースＨＤ                   7,300      630.00         4,599,000      貸付株式数           3,600   株
     オープンハウス                  21,200      6,440.00         136,528,000
     東急不動産ＨＤ                  194,500       586.00        113,977,000
     飯田ＧＨＤ                  55,300      2,348.00         129,844,400
     イーグランド                    800    1,558.00          1,246,400
     帝国繊維                   7,600     1,973.00          14,994,800       貸付株式数           2,900   株
     日本コークス工業                  58,300       122.00         7,112,600
     ゴルフダイジェスト・オン                   3,900     1,009.00          3,935,100      貸付株式数           1,400   株
     ミタチ産業                   1,100      890.00          979,000     貸付株式数            600  株
     ＢＥＥＮＯＳ                   3,600     2,732.00          9,835,200
     あさひ                   5,600     1,284.00          7,190,400      貸付株式数           2,100   株
     日本調剤                   4,200     1,267.00          5,321,400      貸付株式数           1,500   株
     コスモス薬品                   6,700    17,610.00          117,987,000       貸付株式数           2,600   株
     シップヘルスケアＨＤ                  21,200      2,530.00          53,636,000       貸付株式数           3,200   株
     トーエル                   3,100      774.00         2,399,400      貸付株式数           1,200   株
     ソフトクリエイトＨＤ                   2,900     4,385.00          12,716,500
     オンリー                   1,100      759.00          834,900
     セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ                  259,400      4,554.00        1,181,307,600
     クリエイト・レストラン
                       31,700       680.00         21,556,000       貸付株式数          14,200    株
     ツ・ホール
     明治電機工業                   1,700     1,226.00          2,084,200      貸付株式数            300  株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ツルハホールディングス                  14,500     12,800.00          185,600,000
     デリカフーズＨＬＤＧＳ                   2,800      591.00         1,654,800      貸付株式数           1,100   株
     スターティアホールディン
                        1,600     1,134.00          1,814,400      貸付株式数            500  株
     グス
     サンマルクホールディング
                        5,200     1,408.00          7,321,600      貸付株式数            300  株
     ス
     フェリシモ                   1,600     1,321.00          2,113,600      貸付株式数            500  株
     トリドールホールディング
                       16,600      2,421.00          40,188,600       貸付株式数           6,400   株
     ス
     帝  人
                       61,900      1,301.00          80,531,900
     東  レ
                      477,800       660.80        315,730,240
     ク  ラ  レ
                       96,300       944.00         90,907,200
     旭  化  成
                      436,700      1,071.50         467,924,050
     ＴＯＫＹＯ       ＢＡＳＥ
                        6,900      669.00         4,616,100      貸付株式数           2,400   株
     稲葉製作所                   3,700     1,308.00          4,839,600      貸付株式数           1,400   株
     宮地エンジニアリングＧ                   2,000     2,906.00          5,812,000      貸付株式数            200  株
     トーカロ                  16,800      1,484.00          24,931,200
     アルファＣＯ                   2,500     1,070.00          2,675,000      貸付株式数           1,000   株
     ＳＵＭＣＯ                  102,400      2,488.00         254,771,200       貸付株式数          33,200    株
     川田テクノロジーズ                   1,400     3,695.00          5,173,000      貸付株式数            100  株
     ＲＳ    ＴＥＣＨＮＯＬＯＧ
                        2,200     6,440.00          14,168,000       貸付株式数            600  株
     ＩＥＳ
     信和                   5,600      748.00         4,188,800
     ビーロット                   3,900      503.00         1,961,700      貸付株式数           1,500   株
                                                         600  株
     ファーストブラザーズ                   1,500      923.00         1,384,500      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     ハウスドゥ                   2,900      905.00         2,624,500      貸付株式数            600  株
     シーアールイー                   1,900     1,673.00          3,178,700      貸付株式数            700  株
     プロパティエージェント                    700    1,740.00          1,218,000      貸付株式数            400  株
     ケイアイスター不動産                   3,000     8,530.00          25,590,000
     アグレ都市デザイン                    900    1,698.00          1,528,200      貸付株式数            400  株
     ジェイ・エス・ビー                   1,400     2,734.00          3,827,600      貸付株式数            500  株
     テンポイノベーション                   1,600      831.00         1,329,600      貸付株式数            600  株
     グロバルリンクマネジメン
                         800     932.00          745,600     貸付株式数            400  株
     ト
     住江織物                   1,300     1,534.00          1,994,200
     日本フエルト                   4,100      431.00         1,767,100
     イチカワ                    800    1,355.00          1,084,000
     エコナックホールディング
                       13,500       94.00         1,269,000
     ス
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日東製網                    900    1,451.00          1,305,900      貸付株式数            200  株
     芦森工業                   1,200      904.00         1,084,800
     アツギ                   5,200      666.00         3,463,200
     ウイルプラスＨＬＤＧＳ                   1,000      883.00          883,000     貸付株式数            400  株
     ＪＭホールディングス                   4,900     1,722.00          8,437,800
     コメダホールディングス                  14,600      1,944.00          28,382,400       貸付株式数           5,700   株
     サツドラホールディングス                   3,000      680.00         2,040,000
     アレンザホールディングス                   5,100     1,021.00          5,207,100      貸付株式数           2,000   株
     串カツ田中ＨＬＤＧＳ                   1,800     1,933.00          3,479,400
     バロックジャパン                   4,900      824.00         4,037,600      貸付株式数           1,800   株
     クスリのアオキＨＬＤＧＳ                   6,600     7,190.00          47,454,000
     ダイニック                   2,500      685.00         1,712,500
     共和レザー                   3,800      605.00         2,299,000
     ピーバンドットコム                   1,200      586.00          703,200     貸付株式数            300  株
     力の源ＨＤ                   3,300      596.00         1,966,800      貸付株式数           1,300   株
     ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥ            ＣＯ
                       38,900      4,825.00         187,692,500
     ＭＰＡＮ
     アセンテック                   2,200     1,167.00          2,567,400      貸付株式数            600  株
     セーレン                  13,400      2,273.00          30,458,200       貸付株式数           6,400   株
     ソトー                   1,800      825.00         1,485,000      貸付株式数            400  株
     東海染工                    800    1,129.00            903,200     貸付株式数            100  株
     小松マテーレ                  10,900      1,177.00          12,829,300
     ワコールホールディングス                  16,500      2,013.00          33,214,500
     ホギメディカル                   8,800     3,000.00          26,400,000       貸付株式数            800  株
     クラウディアＨＬＤＧＳ                   1,000      240.00          240,000     貸付株式数            600  株
     ＴＳＩホールディングス                  22,100       345.00         7,624,500      貸付株式数           7,700   株
     マツオカコーポレーション                   2,100     1,217.00          2,555,700      貸付株式数            800  株
     ワールド                   8,600     1,189.00          10,225,400
     ＴＩＳ                  62,800      3,510.00         220,428,000
     ＪＮＳホールディングス                   2,900      526.00         1,525,400      貸付株式数           1,300   株
     グリー                  42,600       998.00         42,514,800
     コーエーテクモＨＤ                  21,100      4,755.00         100,330,500
     三菱総合研究所                   2,700     3,710.00          10,017,000
     ボルテージ                   2,000      344.00          688,000     貸付株式数            900  株
     電算                    800    2,355.00          1,884,000      貸付株式数            100  株
     ＡＧＳ                   3,100      821.00         2,545,100      貸付株式数            200  株
     ファインデックス                   6,100     1,014.00          6,185,400      貸付株式数           1,600   株
     ブレインパッド                   1,700     5,640.00          9,588,000      貸付株式数            200  株
     ＫＬａｂ                  12,100       556.00         6,727,600      貸付株式数           4,800   株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ポールトゥウィン・ピット
                        9,400      964.00         9,061,600
     クル
     イーブックイニシアティブ                    300    4,720.00          1,416,000
     ネクソン                  148,800      2,254.00         335,395,200
     アイスタイル                  21,600       275.00         5,940,000      貸付株式数           8,000   株
     エムアップホールディング
                        2,000     4,300.00          8,600,000
     ス
     エイチーム                   4,600     1,058.00          4,866,800      貸付株式数           1,700   株
     エニグモ                   7,200      975.00         7,020,000
     テクノスジャパン                   5,300      520.00         2,756,000
     ｅｎｉｓｈ                   4,100      366.00         1,500,600      貸付株式数           1,600   株
     コロプラ                  21,700       693.00         15,038,100
     オルトプラス                   5,100      333.00         1,698,300      貸付株式数           2,000   株
     ブロードリーフ                  33,800       480.00         16,224,000       貸付株式数          13,200    株
     クロス・マーケティングＧ                   3,300     1,105.00          3,646,500      貸付株式数           1,100   株
     デジタルハーツＨＬＤＧＳ                   3,000     2,478.00          7,434,000
     システム情報                   5,400      880.00         4,752,000      貸付株式数           1,900   株
     メディアドゥ                   2,400     4,575.00          10,980,000       貸付株式数            900  株
     じげん                  18,300       309.00         5,654,700
     ブイキューブ                   7,000     1,135.00          7,945,000      貸付株式数           2,600   株
     エンカレッジ・テクノロジ                   1,100      611.00          672,100     貸付株式数            400  株
     サイバーリンクス                   2,600     1,047.00          2,722,200
     ディー・エル・イー                   4,300      296.00         1,272,800
     フィックスターズ                   7,100      831.00         5,900,100      貸付株式数           2,800   株
     ＣＡＲＴＡ       ＨＯＬＤＩＮ
                        2,700     2,130.00          5,751,000      貸付株式数           1,200   株
     ＧＳ
     オプティム                   4,600     1,437.00          6,610,200      貸付株式数           1,800   株
     セレス                   2,600     2,252.00          5,855,200      貸付株式数            900  株
     ＳＨＩＦＴ                   3,400    25,320.00          86,088,000
     特種東海製紙                   4,000     4,025.00          16,100,000
     ティーガイア                   5,900     1,616.00          9,534,400      貸付株式数           1,400   株
     セック                    800    2,262.00          1,809,600      貸付株式数            300  株
     テクマトリックス                  11,100      1,955.00          21,700,500       貸付株式数           4,000   株
     プロシップ                   2,200     1,537.00          3,381,400
     ガンホー・オンライン・エ
                       17,900      3,040.00          54,416,000
     ンター
     ＧＭＯペイメントゲート
                       12,900     15,230.00          196,467,000
     ウェイ
     ザッパラス                   4,100      533.00         2,185,300
     システムリサーチ                   2,100     1,826.00          3,834,600      貸付株式数            600  株
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     インターネットイニシア
                       18,000      4,860.00          87,480,000
     ティブ
     さくらインターネット                   7,800      531.00         4,141,800      貸付株式数           2,700   株
     ヴィンクス                   1,700      824.00         1,400,800      貸付株式数            700  株
     ＧＭＯグローバルサインＨ                                                     500  株
                        1,500     3,995.00          5,992,500      貸付株式数
     Ｄ                                                   (400  株 )
     ＳＲＡホールディングス                   3,000     2,758.00          8,274,000
     システムインテグレータ                   1,800      544.00          979,200     貸付株式数            700  株
     朝日ネット                   6,200      602.00         3,732,400
     ｅＢＡＳＥ                   8,600      644.00         5,538,400      貸付株式数           3,100   株
     アバント                   7,700     1,341.00          10,325,700
     アドソル日進                   2,700     1,708.00          4,611,600      貸付株式数            900  株
                                                         100  株
     フリービット                   4,000     1,220.00          4,880,000      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     コムチュア                   7,400     3,535.00          26,159,000
     サイバーコム                    800    1,160.00            928,000     貸付株式数            400  株
     アステリア                   4,700      803.00         3,774,100      貸付株式数           1,900   株
     アイル                   3,600     1,551.00          5,583,600
     王子ホールディングス                  275,000       525.00        144,375,000
     日本製紙                  30,900      1,066.00          32,939,400       貸付株式数          10,400    株
     三菱製紙                   7,800      313.00         2,441,400
     北越コーポレーション                  42,700       780.00         33,306,000
     中越パルプ                   2,300      970.00         2,231,000
     巴川製紙                   2,100      845.00         1,774,500      貸付株式数            200  株
     大王製紙                  31,800      1,799.00          57,208,200
     阿波製紙                   1,200      366.00          439,200
     マークラインズ                   3,600     2,648.00          9,532,800
     メディカル・データ・ビジ                   8,900     1,329.00          11,828,100       貸付株式数           3,300   株
     ｇｕｍｉ                   9,500      816.00         7,752,000
     ショーケース                   1,900      500.00          950,000     貸付株式数            500  株
     モバイルファクトリー                   2,100      969.00         2,034,900      貸付株式数            600  株
     テラスカイ                   2,500     2,049.00          5,122,500      貸付株式数            900  株
     デジタル・インフォメー
                        2,800     1,391.00          3,894,800      貸付株式数           1,100   株
     ション
     ＰＣＩホールディングス                   2,900     1,140.00          3,306,000      貸付株式数           1,200   株
     パイプドＨＤ                   1,600     2,472.00          3,955,200
     アイビーシー                    900     739.00          665,100     貸付株式数            300  株
     ネオジャパン                   1,800     1,303.00          2,345,400      貸付株式数            700  株
     ＰＲ    ＴＩＭＥＳ
                        1,800     3,185.00          5,733,000      貸付株式数            500  株
     ラクス                  22,700      3,070.00          69,689,000
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     ランドコンピュータ                   1,500      818.00         1,227,000
     ダブルスタンダード                   2,000     3,745.00          7,490,000
     オープンドア                   3,900     1,827.00          7,125,300      貸付株式数           1,500   株
     マイネット                   2,600      601.00         1,562,600      貸付株式数           1,000   株
     アカツキ                   3,000     2,738.00          8,214,000      貸付株式数            400  株
     ベネフィットジャパン                    700    2,648.00          1,853,600
     ＵＢＩＣＯＭホールディン
                        1,700     2,860.00          4,862,000      貸付株式数            700  株
     グス
     カナミックネットワーク                   7,500      491.00         3,682,500      貸付株式数           1,500   株
     ノムラシステムコーポレー
                        3,900      246.00          959,400     貸付株式数           1,400   株
     ション
     レンゴー                  61,500       767.00         47,170,500       貸付株式数           3,200   株
     トーモク                   4,100     1,761.00          7,220,100
     ザ・パック                   5,100     2,680.00          13,668,000       貸付株式数           1,900   株
     チェンジ                  12,600      2,110.00          26,586,000
     シンクロ・フード                   3,700      354.00         1,309,800      貸付株式数            400  株
     オークネット                   3,900     1,686.00          6,575,400      貸付株式数           1,400   株
     セグエグループ                   2,000      735.00         1,470,000
     エイトレッド                    900    2,261.00          2,034,900      貸付株式数            500  株
     マクロミル                  13,500       919.00         12,406,500       貸付株式数           1,500   株
     ビーグリー                   1,700     1,785.00          3,034,500
     オロ                   2,100     3,400.00          7,140,000      貸付株式数            200  株
     ユーザーローカル                   2,000     1,626.00          3,252,000      貸付株式数            800  株
     テモナ                   2,000      483.00          966,000     貸付株式数            600  株
     ニーズウェル                   1,800      569.00         1,024,200
     マネーフォワード                  10,000      7,820.00          78,200,000
     サインポスト                   2,100     1,439.00          3,021,900      貸付株式数            800  株
     昭和電工                  57,200      2,502.00         143,114,400
     住友化学                  483,500       524.00        253,354,000
     住友精化                   2,800     3,020.00          8,456,000      貸付株式数            400  株
     日産化学                  36,000      6,540.00         235,440,000
     ラサ工業                   2,200     1,658.00          3,647,600
     クレハ                   5,200     7,900.00          41,080,000       貸付株式数            700  株
     多木化学                   2,600     5,450.00          14,170,000       貸付株式数           1,000   株
     テイカ                   4,600     1,163.00          5,349,800
     石原産業                  10,800      1,166.00          12,592,800       貸付株式数           1,300   株
     片倉コープアグリ                   1,100     1,154.00          1,269,400      貸付株式数            200  株
     日本曹達                   8,300     3,215.00          26,684,500       貸付株式数            900  株
     東ソー                  94,900      1,631.00         154,781,900
     トクヤマ                  21,000      1,784.00          37,464,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     セントラル硝子                  11,500      1,944.00          22,356,000       貸付株式数           2,800   株
     東亞合成                  39,000      1,176.00          45,864,000       貸付株式数           2,300   株
     大阪ソーダ                   6,000     2,555.00          15,330,000       貸付株式数            800  株
     関東電化                  14,000      1,008.00          14,112,000       貸付株式数           1,800   株
     デンカ                  24,000      3,345.00          80,280,000
     イビデン                  35,400      7,070.00         250,278,000
     信越化学                  113,200      19,000.00         2,150,800,000
     日本カ－バイド                   1,900     1,255.00          2,384,500      貸付株式数            300  株
     電算システムＨＤ                   2,700     2,255.00          6,088,500
     堺  化  学
                        4,400     2,096.00          9,222,400      貸付株式数           1,700   株
     第一稀元素化学工                   6,000     1,278.00          7,668,000      貸付株式数            800  株
     エア・ウォーター                  62,200      1,677.00         104,309,400       貸付株式数           2,500   株
     日本酸素ＨＬＤＧＳ                  63,300      2,403.00         152,109,900
     日本化学工業                   2,000     2,520.00          5,040,000
     東邦アセチレン                   1,200     1,194.00          1,432,800      貸付株式数            400  株
     日本パ－カライジング                  32,800      1,060.00          34,768,000
     高圧ガス                  10,100       736.00         7,433,600
     チタン工業                    600    1,676.00          1,005,600      貸付株式数            300  株
     四国化成                   8,400     1,366.00          11,474,400
     戸田工業                   1,500     3,440.00          5,160,000
     ステラ     ケミファ
                        3,200     2,500.00          8,000,000      貸付株式数           1,400   株
     保土谷化学                   2,100     4,625.00          9,712,500
     日本触媒                  11,000      5,070.00          55,770,000       貸付株式数           1,300   株
     大日精化                   5,300     2,200.00          11,660,000
     カネカ                  17,000      3,700.00          62,900,000
     協和キリン                  79,100      3,170.00         250,747,000
     三菱瓦斯化学                  61,100      1,889.00         115,417,900       貸付株式数           2,500   株
     三井化学                  59,800      3,045.00         182,091,000
     ＪＳＲ                  61,400      4,240.00         260,336,000
     東京応化工業                  11,400      7,120.00          81,168,000
     大阪有機化学                   6,100     3,650.00          22,265,000
     三菱ケミカルＨＬＤＧＳ                  440,000       892.20        392,568,000
     ＫＨネオケム                  11,100      3,080.00          34,188,000
     ダイセル                  95,000       783.00         74,385,000
     住友ベ－クライト                  10,400      5,310.00          55,224,000
     積水化学                  137,800      1,845.00         254,241,000
     日本ゼオン                  60,300      1,203.00          72,540,900
     アイカ工業                  18,300      3,315.00          60,664,500
     宇部興産                  32,100      1,900.00          60,990,000
     積水樹脂                  10,200      2,019.00          20,593,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     タキロンシーアイ                  16,400       522.00         8,560,800
     旭有機材                   5,000     1,490.00          7,450,000
     ニチバン                   3,900     1,747.00          6,813,300      貸付株式数           1,200   株
     リケンテクノス                  16,200       481.00         7,792,200      貸付株式数            700  株
     大倉工業                   3,300     2,052.00          6,771,600      貸付株式数           1,300   株
     積水化成品                  14,700       476.00         6,997,200
     群栄化学                   1,400     3,275.00          4,585,000
     タイガース       ポリマー
                        9,600      427.00         4,099,200
     ミライアル                   2,100     1,627.00          3,416,700
     ダイキアクシス                   2,600      835.00         2,171,000      貸付株式数            900  株
     ダイキョーニシカワ                  16,500       537.00         8,860,500      貸付株式数           6,200   株
     竹本容器                   2,900      774.00         2,244,600      貸付株式数            900  株
     森六ホールディングス                   3,500     1,710.00          5,985,000
     日本化薬                  51,600      1,114.00          57,482,400
     カーリットホールディング
                        6,300      653.00         4,113,900
     ス
     ソルクシーズ                   6,000      463.00         2,778,000
     レッグス                   1,300     1,453.00          1,888,900      貸付株式数            600  株
     プレステージ・インター                  23,800       690.00         16,422,000       貸付株式数           8,000   株
     フェイス                   1,900      633.00         1,202,700      貸付株式数            400  株
     プロトコーポレーション                   7,100     1,271.00          9,024,100      貸付株式数           3,000   株
     ハイマックス                   1,600     1,094.00          1,750,400      貸付株式数            100  株
     アミューズ                   3,600     1,895.00          6,822,000
     野村総合研究所                  127,500      4,880.00         622,200,000
     ドリームインキュベータ                   1,800      827.00         1,488,600      貸付株式数            700  株
     サイバネットシステム                   5,300      682.00         3,614,600
     クイック                   4,300     1,403.00          6,032,900
     ＴＡＣ                   4,200      217.00          911,400
     ＣＥホールディングス                   3,300      468.00         1,544,400      貸付株式数           1,400   株
     日本システム技術                   1,300     2,819.00          3,664,700
     電通グループ                  66,200      3,610.00         238,982,000
     インテージホールディング
                        8,800     1,751.00          15,408,800       貸付株式数           3,200   株
     ス
     テイクアンドギヴニーズ                   3,100      900.00         2,790,000      貸付株式数           1,000   株
     東邦システムサイエンス                   1,500      991.00         1,486,500      貸付株式数            600  株
     ぴあ                   2,300     3,770.00          8,671,000      貸付株式数            900  株
     イオンファンタジー                   2,500     1,738.00          4,345,000      貸付株式数            900  株
     ソースネクスト                  28,000       185.00         5,180,000      貸付株式数          11,200    株
     シーティーエス                   7,300      779.00         5,686,700      貸付株式数           2,600   株
     ネクシィーズグループ                   2,300      792.00         1,821,600      貸付株式数            800  株
                                188/613


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     インフォコム                   7,200     1,909.00          13,744,800
     メディカルシステムネット
                        6,500      620.00         4,030,000
     ワーク
     日本精化                   5,300     2,000.00          10,600,000
     扶桑化学工業                   5,900     4,720.00          27,848,000
     トリケミカル                   6,800     3,500.00          23,800,000       貸付株式数           2,400   株
     ＨＥＲＯＺ                   1,800     1,440.00          2,592,000      貸付株式数            700  株
     ラクスル                   7,400     6,260.00          46,324,000       貸付株式数           2,800   株
     ＦＩＧ                   6,800      329.00         2,237,200      貸付株式数           2,700   株
     システムサポート                   1,900     1,209.00          2,297,100
     ＡＤＥＫＡ                  30,200      2,411.00          72,812,200
     日油                  22,500      5,600.00         126,000,000       貸付株式数           1,800   株
     ミヨシ油脂                   2,400     1,267.00          3,040,800      貸付株式数            900  株
     新日本理化                  13,000       244.00         3,172,000      貸付株式数           4,200   株
     ハリマ化成グループ                   4,700      791.00         3,717,700
     イーソル                   4,000      666.00         2,664,000      貸付株式数           1,600   株
     アルテリア・ネットワーク
                        8,600     1,539.00          13,235,400       貸付株式数           3,100   株
     ス
     東海ソフト                    900    1,031.00            927,900     貸付株式数            400  株
     ヒト・コミュニケーション
                        1,500     2,416.00          3,624,000      貸付株式数            600  株
     ズＨＤ
     トビラシステムズ                   1,300      925.00         1,202,500      貸付株式数            200  株
     Ｓａｎｓａｎ                  24,000      3,130.00          75,120,000       貸付株式数            500  株
     花  王
                      148,900      5,787.00         861,684,300       貸付株式数          47,000    株
     第一工業製薬                   2,400     3,095.00          7,428,000
     石原ケミカル                   3,400     1,265.00          4,301,000
     日華化学                   2,100      818.00         1,717,800      貸付株式数            800  株
     ニイタカ                   1,400     2,250.00          3,150,000      貸付株式数            500  株
     三洋化成                   3,800     5,090.00          19,342,000
     武田薬品                  529,200      3,031.00        1,604,005,200
     アステラス製薬                  583,800      1,779.50        1,038,872,100
     大日本住友製薬                  41,600      1,382.00          57,491,200
     塩野義製薬                  84,700      7,923.00         671,078,100
     わかもと製薬                   8,500      287.00         2,439,500      貸付株式数           3,100   株
     日本新薬                  17,600      8,400.00         147,840,000       貸付株式数            800  株
     中外製薬                  210,700      3,680.00         775,376,000
     科研製薬                  10,600      4,045.00          42,877,000       貸付株式数            500  株
     エーザイ                  80,600      6,873.00         553,963,800
     理研ビタミン                   7,100     1,603.00          11,381,300       貸付株式数            800  株
     ロート製薬                  34,600      3,235.00         111,931,000
                                189/613


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     小野薬品                  154,800      2,505.50         387,851,400
     久光製薬                  17,800      3,990.00          71,022,000       貸付株式数           7,700   株
     有機合成薬品                   4,300      266.00         1,143,800      貸付株式数           1,900   株
     持田製薬                   8,600     3,180.00          27,348,000       貸付株式数           1,300   株
     参天製薬                  125,700      1,504.00         189,052,800
     扶桑薬品                   2,400     2,369.00          5,685,600
     日本ケミファ                    900    2,041.00          1,836,900
     ツムラ                  20,900      3,235.00          67,611,500       貸付株式数           2,400   株
     日医工                  21,000       672.00         14,112,000       貸付株式数           8,200   株
     テ  ル  モ
                      190,400      4,628.00         881,171,200
     ＨＵグループＨＤ                  16,900      2,862.00          48,367,800       貸付株式数           1,800   株
     キッセイ薬品工業                  11,900      2,284.00          27,179,600
     生化学工業                  12,000       938.00         11,256,000
     栄研化学                  12,000      1,893.00          22,716,000
     日水製薬                   2,700      939.00         2,535,300
     鳥居薬品                   3,700     2,778.00          10,278,600
     ＪＣＲファーマ                  19,300      2,499.00          48,230,700
     東和薬品                   9,800     2,626.00          25,734,800
     富士製薬工業                   4,500     1,080.00          4,860,000
     ゼリア新薬工業                  12,300      1,919.00          23,603,700       貸付株式数           4,900   株
     第一三共                  529,200      2,824.50        1,494,725,400
     キョーリン製薬ＨＤ                  13,600      1,688.00          22,956,800       貸付株式数           2,000   株
     大幸薬品                  10,500       808.00         8,484,000      貸付株式数           4,000   株
     ダイト                   4,400     2,841.00          12,500,400
     大塚ホールディングス                  140,000      4,146.00         580,440,000
     大正製薬ＨＤ                  16,100      5,580.00          89,838,000       貸付株式数            800  株
     ペプチドリーム                  35,400      2,862.00         101,314,800
     大日本塗料                   7,800      791.00         6,169,800
     日本ペイントＨＯＬＤ                  247,700      1,193.00         295,506,100
     関西ペイント                  68,200      2,550.00         173,910,000       貸付株式数           3,100   株
     神東塗料                   5,800      183.00         1,061,400
     中国塗料                  16,400       862.00         14,136,800
     日本特殊塗料                   4,900      793.00         3,885,700
     藤倉化成                   7,500      490.00         3,675,000      貸付株式数           1,000   株
     太陽ホールディングス                   9,800     3,225.00          31,605,000
     ＤＩＣ                  27,600      2,845.00          78,522,000
     サカタインクス                  13,700       972.00         13,316,400       貸付株式数           3,100   株
     東洋インキＳＣホールディ
                       13,500      1,875.00          25,312,500
     ン
     Ｔ＆Ｋ     ＴＯＫＡ
                        4,900      746.00         3,655,400
                                190/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アルプス技研                   5,500     1,870.00          10,285,000
     サニックス                  11,300       246.00         2,779,800      貸付株式数           4,400   株
     ダイオーズ                    800     991.00          792,800     貸付株式数            400  株
     日本空調サービス                   6,300      779.00         4,907,700
     オリエンタルランド                  76,100     17,840.00         1,357,624,000
     フォーカスシステムズ                   4,200     1,023.00          4,296,600      貸付株式数           1,300   株
     ダスキン                  15,000      2,617.00          39,255,000
     パーク２４                  35,800      1,610.00          57,638,000
     明光ネットワークジャパン                   8,100      541.00         4,382,100      貸付株式数           3,000   株
     ファルコホールディングス                   2,900     1,693.00          4,909,700      貸付株式数            400  株
     クレスコ                   4,700     1,920.00          9,024,000
     フジ・メディア・ＨＤ                  63,700      1,128.00          71,853,600       貸付株式数           7,400   株
     秀英予備校                   2,200      410.00          902,000     貸付株式数            600  株
     田谷                   1,600      530.00          848,000     貸付株式数            600  株
     ラウンドワン                  18,000      1,309.00          23,562,000       貸付株式数           6,100   株
     リゾートトラスト                  29,800      1,860.00          55,428,000       貸付株式数          11,200    株
     オービック                  20,800     20,990.00          436,592,000
     ジャストシステム                   9,500     5,190.00          49,305,000
     ＴＤＣソフト                   5,900     1,193.00          7,038,700
     Ｚホールディングス                  960,600       752.00        722,371,200
     ビー・エム・エル                   8,400     3,530.00          29,652,000
     トレンドマイクロ                  35,300      6,550.00         231,215,000
     りらいあコミュニケーショ                   9,900     1,009.00          9,989,100
     ＩＤホールディングス                   3,700      833.00         3,082,100
     リソー教育                  29,700       405.00         12,028,500       貸付株式数           5,000   株
     日本オラクル                  13,500     11,160.00          150,660,000
     早稲田アカデミー                   3,800      977.00         3,712,600      貸付株式数            400  株
     アルファシステムズ                   1,700     3,810.00          6,477,000      貸付株式数            700  株
     フューチャー                   7,900     4,055.00          32,034,500
     ＣＡＣ     ＨＯＬＤＩＮＧＳ
                        3,600     1,497.00          5,389,200      貸付株式数            100  株
     ＳＢテクノロジー                   2,900     2,696.00          7,818,400      貸付株式数           1,000   株
     トーセ                   1,700      713.00         1,212,100      貸付株式数            600  株
     ユー・エス・エス                  71,800      1,666.00         119,618,800
     オービックビジネスＣ                   6,500     5,100.00          33,150,000       貸付株式数           2,500   株
     伊藤忠テクノソリュー                  30,500      3,695.00         112,697,500
     アイティフォー                   7,500      792.00         5,940,000      貸付株式数            500  株
     東京個別指導学院                   5,900      624.00         3,681,600      貸付株式数           2,200   株
     東計電算                    900    5,150.00          4,635,000      貸付株式数            300  株
     サイバーエージェント                  159,100      2,093.00         332,996,300
     楽天グループ                  330,500      1,161.00         383,710,500
                                191/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     エックスネット                    900     984.00          885,600     貸付株式数            100  株
     クリーク・アンド・リバー
                        3,500     1,999.00          6,996,500
     社
     テー・オー・ダブリュー                  10,800       312.00         3,369,600      貸付株式数           4,200   株
     大塚商会                  35,900      5,190.00         186,321,000       貸付株式数          13,500    株
     サイボウズ                   9,200     2,163.00          19,899,600
     山田コンサルティングＧＰ                   3,200     1,113.00          3,561,600      貸付株式数            600  株
     セントラルスポーツ                   2,500     2,343.00          5,857,500      貸付株式数            900  株
     パラカ                   1,900     1,506.00          2,861,400      貸付株式数            600  株
     電通国際情報Ｓ                   9,800     3,680.00          36,064,000
     ＡＣＣＥＳＳ                   7,300      763.00         5,569,900      貸付株式数            500  株
     デジタルガレージ                  10,900      4,980.00          54,282,000
     イーエムシステムズ                  11,700       695.00         8,131,500      貸付株式数           2,800   株
     ウェザーニューズ                   2,000     9,620.00          19,240,000       貸付株式数            700  株
     ＣＩＪ                   4,000      805.00         3,220,000      貸付株式数           1,600   株
     ビジネスエンジニアリング                    800    3,400.00          2,720,000      貸付株式数            300  株
     日本エンタープライズ                   8,400      178.00         1,495,200      貸付株式数            400  株
     ＷＯＷＯＷ                   3,300     2,034.00          6,712,200      貸付株式数           1,300   株
     スカラ                   6,500      608.00         3,952,000      貸付株式数            400  株
     インテリジェント           ウェイ
                        3,300      522.00         1,722,600
     ブ
     フルキャストホールディン
                        5,700     2,648.00          15,093,600       貸付株式数            500  株
     グス
     エン・ジャパン                  10,400      3,540.00          36,816,000       貸付株式数           1,500   株
     あすか製薬ＨＤ                   7,800      962.00         7,503,600
     サワイグループＨＤ                  14,800      4,200.00          62,160,000
     富士フイルムＨＬＤＧＳ                  118,300      8,931.00        1,056,537,300
     コニカミノルタ                  146,700       469.00         68,802,300
     資  生  堂
                      125,400      6,503.00         815,476,200
     ライオン                  81,300      1,611.00         130,974,300
     高砂香料                   4,500     2,750.00          12,375,000
     マンダム                  14,500      1,424.00          20,648,000       貸付株式数           5,300   株
     ミルボン                   8,500     5,760.00          48,960,000       貸付株式数           3,200   株
     ファンケル                  27,300      3,425.00          93,502,500
     コーセー                  12,800     13,670.00          174,976,000
     コタ                   4,700     1,505.00          7,073,500
     シーボン                    800    1,686.00          1,348,800      貸付株式数            200  株
     ポーラ・オルビスＨＤ                  28,900      2,022.00          58,435,800
     ノエビアホールディングス                   5,700     5,250.00          29,925,000       貸付株式数           2,200   株
     アジュバンホールディング                   1,900     1,090.00          2,071,000      貸付株式数            500  株
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     エステー                   4,400     1,537.00          6,762,800
     アグロカネショウ                   2,500     1,172.00          2,930,000      貸付株式数            900  株
     コ  ニ  シ
                       11,500      1,598.00          18,377,000
     長谷川香料                  11,500      2,812.00          32,338,000       貸付株式数           2,400   株
     星光ＰＭＣ                   3,500      691.00         2,418,500
     小林製薬                  18,900      8,920.00         168,588,000
     荒川化学工業                   5,100     1,129.00          5,757,900      貸付株式数           1,900   株
     メック                   5,200     4,120.00          21,424,000       貸付株式数           1,900   株
     日本高純度化学                   1,700     2,560.00          4,352,000
     タカラバイオ                  17,700      2,639.00          46,710,300       貸付株式数            100  株
     ＪＣＵ                   7,500     4,800.00          36,000,000
     新田ゼラチン                   4,100      600.00         2,460,000
     ＯＡＴアグリオ                   1,300     2,118.00          2,753,400      貸付株式数            500  株
     デクセリアルズ                  17,400      3,345.00          58,203,000       貸付株式数           2,000   株
     アース製薬                   5,600     6,140.00          34,384,000       貸付株式数           2,200   株
     北興化学                   6,400      846.00         5,414,400
     大成ラミック                   2,000     2,740.00          5,480,000
     クミアイ化学                  27,100       798.00         21,625,800
     日本農薬                  12,100       465.00         5,626,500
     富士興産                   2,100     1,032.00          2,167,200
     ニチレキ                   8,700     1,307.00          11,370,900
     ユシロ化学                   3,400     1,038.00          3,529,200      貸付株式数            500  株
     ビーピー・カストロール                   2,400     1,365.00          3,276,000
     富士石油                  18,900       242.00         4,573,800
     ＭＯＲＥＳＣＯ                   1,800     1,077.00          1,938,600      貸付株式数            700  株
     出光興産                  74,500      2,931.00         218,359,500
     ＥＮＥＯＳホールディング
                     1,010,700         423.40        427,930,380
     ス
     コスモエネルギーＨＬＤＧ
                       19,400      2,225.00          43,165,000       貸付株式数           1,100   株
     Ｓ
     インフロニアＨＤ                  90,000       939.00         84,510,000
     横浜ゴム                  39,200      1,766.00          69,227,200
     ＴＯＹＯ      ＴＩＲＥ
                       35,700      1,726.00          61,618,200
     ブリヂストン                  193,800      4,605.00         892,449,000
     住友ゴム                  60,900      1,139.00          69,365,100
     藤倉コンポジット                   6,200      788.00         4,885,600      貸付株式数           2,400   株
     オカモト                   4,500     3,770.00          16,965,000
     アキレス                   4,500     1,209.00          5,440,500      貸付株式数            500  株
     フ  コ  ク
                        2,700      920.00         2,484,000
     ニッタ                   8,200     2,602.00          21,336,400
                                193/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     クリエートメディック                   1,800      976.00         1,756,800
     住友理工                  15,500       574.00         8,897,000
     三ツ星ベルト                   9,600     1,932.00          18,547,200
     バンドー化学                  11,100       850.00         9,435,000      貸付株式数           1,500   株
     ＡＧＣ                  62,000      5,550.00         344,100,000
     日本板硝子                  34,200       502.00         17,168,400
     石塚硝子                   1,000     1,905.00          1,905,000      貸付株式数            400  株
     有沢製作所                   9,300      925.00         8,602,500      貸付株式数           3,600   株
     日本山村硝子                   2,400      760.00         1,824,000
     日本電気硝子                  28,000      2,939.00          82,292,000
                                                        1,000   株
     オハラ                   2,800     1,363.00          3,816,400      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     住友大阪セメント                  13,300      3,450.00          45,885,000
     太平洋セメント                  39,100      2,199.00          85,980,900
     リソルホールディングス                    800    4,035.00          3,228,000      貸付株式数            200  株
     日本ヒユ－ム                   6,400      666.00         4,262,400
     日本コンクリ－ト                  13,300       252.00         3,351,600      貸付株式数           1,800   株
     三谷セキサン                   3,100     7,080.00          21,948,000       貸付株式数           1,200   株
     アジアパイルＨＤ                  10,300       412.00         4,243,600
     東海カーボン                  57,600      1,177.00          67,795,200
     日本カーボン                   4,200     4,145.00          17,409,000
     東洋炭素                   5,100     3,110.00          15,861,000
     ノリタケ                   3,900     4,630.00          18,057,000
     ＴＯＴＯ                  48,100      5,030.00         241,943,000
     日本碍子                  73,300      1,797.00         131,720,100
     日本特殊陶業                  51,500      1,888.00          97,232,000
     ダントーホールディングス                   6,200      198.00         1,227,600      貸付株式数           1,800   株
     ＭＡＲＵＷＡ                   2,400    13,400.00          32,160,000
     品川リフラクトリーズ                   1,900     3,475.00          6,602,500
     黒崎播磨                   1,400     3,900.00          5,460,000
     ヨータイ                   5,000     1,211.00          6,055,000      貸付株式数            800  株
     イソライト                   4,300      927.00         3,986,100
     東京窯業                  14,700       294.00         4,321,800      貸付株式数           3,000   株
     ニッカトー                   4,300      660.00         2,838,000
     フジミインコーポレーテッ
                        5,600     7,350.00          41,160,000
     ド
     クニミネ工業                   3,000     1,014.00          3,042,000
     エーアンドエーマテリアル                    900     886.00          797,400     貸付株式数            200  株
     ニチアス                  15,600      2,566.00          40,029,600       貸付株式数            800  株
     日本製鉄                  297,600      1,699.50         505,771,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     神戸製鋼所                  123,700       549.00         67,911,300
     中山製鋼所                   9,100      413.00         3,758,300
     合同製鐵                   3,500     1,314.00          4,599,000
     ＪＦＥホールディングス                  179,700      1,316.00         236,485,200
     東京製鐵                  22,400      1,203.00          26,947,200       貸付株式数           4,900   株
     共英製鋼                   7,400     1,251.00          9,257,400      貸付株式数           2,800   株
     大和工業                  12,600      3,485.00          43,911,000       貸付株式数           2,100   株
     東京鐵鋼                   2,700     1,241.00          3,350,700
     大阪製鐵                   3,300     1,013.00          3,342,900
     淀川製鋼所                   8,400     2,280.00          19,152,000       貸付株式数            400  株
     丸一鋼管                  23,200      2,427.00          56,306,400
     モリ工業                   1,900     2,574.00          4,890,600
     大同特殊鋼                  11,000      3,930.00          43,230,000
     日本高周波                   2,300      349.00          802,700
     日本冶金工                   4,600     2,043.00          9,397,800
     山陽特殊製鋼                   6,500     1,818.00          11,817,000       貸付株式数           1,700   株
     愛知製鋼                   3,800     2,427.00          9,222,600
     日立金属                  71,500      2,102.00         150,293,000
     日本金属                   1,700      901.00         1,531,700      貸付株式数            500  株
     大平洋金属                   3,900     2,030.00          7,917,000
     新日本電工                  44,300       292.00         12,935,600       貸付株式数           6,900   株
     栗本鉄工所                   2,700     1,473.00          3,977,100
     虹  技
                         400     998.00          399,200     貸付株式数            200  株
     日本鋳鉄管                    700    1,115.00            780,500
     日本製鋼所                  20,300      3,425.00          69,527,500
     三菱製鋼                   4,400      970.00         4,268,000      貸付株式数           1,800   株
     日亜鋼業                   7,200      262.00         1,886,400
     日本精線                   1,100     4,375.00          4,812,500      貸付株式数            100  株
     エンビプロＨＤ                   2,800     1,897.00          5,311,600      貸付株式数           1,100   株
     大紀アルミニウム                  10,100      1,462.00          14,766,200
     日本軽金属ＨＤ                  16,200      1,669.00          27,037,800
     三井金属                  18,000      2,930.00          52,740,000
     東邦亜鉛                   3,600     2,122.00          7,639,200
     三菱マテリアル                  43,900      1,954.00          85,780,600
     住友鉱山                  85,000      4,233.00         359,805,000
     ＤＯＷＡホールディングス                  18,000      4,220.00          75,960,000
     古河機金                  10,300      1,198.00          12,339,400
     エス・サイエンス                  23,300       29.00          675,700     貸付株式数           3,100   株
     大阪チタニウム                   7,100      780.00         5,538,000      貸付株式数           2,800   株
     東邦チタニウム                  12,500       948.00         11,850,000       貸付株式数           2,200   株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＵＡＣＪ                  10,000      2,295.00          22,950,000
     ＣＫサンエツ                   1,400     3,355.00          4,697,000
     古河電工                  21,400      2,255.00          48,257,000
     住友電工                  248,700      1,489.50         370,438,650
     フジクラ                  74,100       573.00         42,459,300
     昭和電線ＨＬＤＧＳ                   5,800     1,878.00          10,892,400       貸付株式数           1,000   株
     東京特殊電線                   1,100     2,656.00          2,921,600      貸付株式数            400  株
     タツタ電線                  12,500       461.00         5,762,500
     カナレ電気                    800    1,703.00          1,362,400      貸付株式数            400  株
     平河ヒューテック                   3,700     1,102.00          4,077,400      貸付株式数           1,400   株
     リョービ                   7,800     1,007.00          7,854,600      貸付株式数           3,000   株
     アーレステイ                   6,600      362.00         2,389,200      貸付株式数           1,700   株
     アサヒＨＤ                  26,500      1,914.00          50,721,000
     東洋製罐グループＨＤ                  43,500      1,386.00          60,291,000
     ホッカンホールディングス                   5,100     1,410.00          7,191,000
     コロナ                   3,700      890.00         3,293,000
     横河ブリッジＨＬＤＧＳ                  11,600      2,121.00          24,603,600
     駒井ハルテック                   1,200     1,720.00          2,064,000      貸付株式数            200  株
     高田機工                    600    2,636.00          1,581,600      貸付株式数            100  株
     三和ホールディングス                  62,800      1,213.00          76,176,400
     文化シヤツタ－                  21,100      1,009.00          21,289,900       貸付株式数           7,700   株
     三協立山                   9,400      684.00         6,429,600
     アルインコ                   4,600      934.00         4,296,400      貸付株式数           1,800   株
     東洋シヤツタ－                   1,600      615.00          984,000
     ＬＩＸＩＬ                  104,800      2,789.00         292,287,200
     日本フイルコン                   7,900      515.00         4,068,500      貸付株式数           1,600   株
     ノーリツ                  13,600      1,629.00          22,154,400       貸付株式数            400  株
     長府製作所                   6,900     2,001.00          13,806,900       貸付株式数           2,600   株
     リンナイ                  12,600     10,720.00          135,072,000
     ユニプレス                   9,600      710.00         6,816,000      貸付株式数           1,600   株
     ダイニチ工業                   3,800      776.00         2,948,800
     日東精工                   9,500      593.00         5,633,500
     三洋工業                    900    1,851.00          1,665,900      貸付株式数            100  株
     岡  部
                       13,100       674.00         8,829,400      貸付株式数           5,100   株
     ジーテクト                   8,000     1,333.00          10,664,000
     東  プ  レ
                       12,400      1,091.00          13,528,400
     高周波熱錬                  11,800       553.00         6,525,400      貸付株式数           4,700   株
     東京製綱                   2,900      760.00         2,204,000
     サンコール                   5,400      447.00         2,413,800
     モリテックスチル                   5,400      354.00         1,911,600      貸付株式数           2,100   株
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     パイオラックス                   9,300     1,610.00          14,973,000
     エイチワン                   6,400      621.00         3,974,400
     日本発条                  61,500       847.00         52,090,500       貸付株式数           7,600   株
     中央発條                   4,400      838.00         3,687,200
     アドバネクス                   1,100     1,119.00          1,230,900      貸付株式数            300  株
     三浦工業                  28,800      3,985.00         114,768,000
     タ  ク  マ
                       22,900      1,370.00          31,373,000
     テクノプロ・ホールディン
                       38,600      3,120.00         120,432,000
     グ
     アトラグループ                   1,900      280.00          532,000     貸付株式数            600  株
     インターワークス                   1,300      417.00          542,100
     アイ・アールジャパンＨＤ                   3,000     7,090.00          21,270,000
     ＫｅｅＰｅｒ技研                   4,400     2,574.00          11,325,600
     ファーストロジック                   1,500      731.00         1,096,500
     三機サービス                   1,300      974.00         1,266,200      貸付株式数            400  株
     Ｇｕｎｏｓｙ                   4,800      546.00         2,620,800
     デザインワン・ジャパン                   2,100      193.00          405,300     貸付株式数            700  株
     イー・ガーディアン                   3,200     3,485.00          11,152,000
                                                        2,400   株
     リブセンス                   4,400      193.00          849,200     貸付株式数
                                                       (2,400    株 )
     ジャパンマテリアル                  19,700      1,552.00          30,574,400
     ベクトル                   9,000     1,249.00          11,241,000       貸付株式数           3,600   株
     ウチヤマホールディングス                   3,000      293.00          879,000     貸付株式数           1,200   株
     チャームケアコーポレー
                        5,400     1,482.00          8,002,800      貸付株式数           1,900   株
     ション
     キャリアリンク                   2,500     1,264.00          3,160,000      貸付株式数            100  株
     ＩＢＪ                   5,900     1,020.00          6,018,000      貸付株式数           2,000   株
     アサンテ                   2,700     1,689.00          4,560,300      貸付株式数            900  株
     バリューＨＲ                   2,700     2,506.00          6,766,200      貸付株式数           1,000   株
     Ｍ＆Ａキャピタルパート
                        5,500     5,500.00          30,250,000       貸付株式数            300  株
     ナー
     ライドオンエクスプレスＨ
                        2,600     1,713.00          4,453,800
     Ｄ
     ＥＲＩホールディングス                   1,700     1,386.00          2,356,200      貸付株式数            300  株
                                                         300  株
     アビスト                    900    2,753.00          2,477,700      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     シグマクシス・ホールディ
                        3,900     2,801.00          10,923,900
     ンク
     ウィルグループ                   4,700     1,360.00          6,392,000      貸付株式数           1,600   株
     エスクローＡＪ                   8,300      177.00         1,469,100      貸付株式数           3,800   株
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     リクルートホールディング
                      496,200      6,901.00        3,424,276,200
     ス
     エラン                   9,700     1,239.00          12,018,300
     ツ  ガ  ミ
                       16,000      1,411.00          22,576,000       貸付株式数           5,700   株
     オークマ                   7,600     4,745.00          36,062,000
     芝浦機械                   7,300     3,370.00          24,601,000
     アマダ                  104,400      1,063.00         110,977,200
     アイダエンジニア                  16,900       922.00         15,581,800
     滝澤鉄工所                   1,100     1,116.00          1,227,600
     ＦＵＪＩ                  30,500      2,489.00          75,914,500
     牧野フライス                   7,100     3,455.00          24,530,500       貸付株式数            700  株
     オーエスジー                  30,500      1,646.00          50,203,000
     ダイジェット                    500    1,074.00            537,000
     旭ダイヤモンド                  17,000       634.00         10,778,000       貸付株式数           1,600   株
     ＤＭＧ森精機                  39,700      1,774.00          70,427,800
     ソデイツク                  16,100       767.00         12,348,700
     ディスコ                   9,800    32,600.00          319,480,000
     日東工器                   4,100     1,740.00          7,134,000
     日進工具                   5,100     1,429.00          7,287,900      貸付株式数            600  株
     パンチ工業                   5,800      510.00         2,958,000
     冨士ダイス                   2,800      643.00         1,800,400
     土木管理総合試験                   2,500      332.00          830,000     貸付株式数           1,000   株
     ネットマーケティング                   4,600      448.00         2,060,800      貸付株式数           1,200   株
     日本郵政                  496,300       856.00        424,832,800
     ベルシステム２４ＨＬＤＧ
                        9,100     1,255.00          11,420,500       貸付株式数           4,300   株
     Ｓ
                                                        2,900   株
     鎌倉新書                   7,300      775.00         5,657,500      貸付株式数
                                                       (1,800    株 )
     ＳＭＮ                   2,100      645.00         1,354,500      貸付株式数            500  株
     一蔵                   1,000      391.00          391,000
     グローバルキッズＣＯＭＰ                   1,700      759.00         1,290,300      貸付株式数            400  株
     エアトリ                   4,600     3,155.00          14,513,000       貸付株式数           1,500   株
     アトラエ                   4,900     2,481.00          12,156,900
     ストライク                   2,600     5,660.00          14,716,000
     ソラスト                  16,200      1,234.00          19,990,800
     セラク                   2,000     1,758.00          3,516,000      貸付株式数            800  株
     インソース                   6,700     2,453.00          16,435,100       貸付株式数           2,400   株
     豊田自動織機                  54,400      9,320.00         507,008,000
     豊和工業                   3,700      776.00         2,871,200
     ＯＫＫ                   2,900      742.00         2,151,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     石川製作所                   1,700     1,360.00          2,312,000      貸付株式数            600  株
     東洋機械金属                   3,300      497.00         1,640,100      貸付株式数            700  株
     津田駒工業                    800     655.00          524,000
     エンシュウ                    900     628.00          565,200
     島精機製作所                   9,500     1,908.00          18,126,000       貸付株式数           3,700   株
     オプトラン                   8,300     2,243.00          18,616,900
     ＮＣホールディングス                   2,200     1,388.00          3,053,600      貸付株式数            100  株
     イワキポンプ                   4,000     1,004.00          4,016,000
     フリュー                   6,000     1,272.00          7,632,000      貸付株式数            900  株
     ヤマシンフィルタ                  14,800       523.00         7,740,400      貸付株式数           5,700   株
     日阪製作所                   8,100      788.00         6,382,800
     やまびこ                  12,600      1,248.00          15,724,800
     平田機工                   3,100     5,970.00          18,507,000
     ペガサスミシン製造                   6,600      436.00         2,877,600
     マルマエ                   2,800     2,993.00          8,380,400      貸付株式数            100  株
     タツモ                   3,100     1,669.00          5,173,900
     ナブテスコ                  39,000      3,285.00         128,115,000
     三井海洋開発                   7,300     1,398.00          10,205,400
     レオン自動機                   6,900     1,309.00          9,032,100      貸付株式数           2,500   株
     ＳＭＣ                  19,800     72,650.00         1,438,470,000
     ホソカワミクロン                   4,600     2,842.00          13,073,200
     ユニオンツール                   2,600     3,745.00          9,737,000      貸付株式数            900  株
     オイレス工業                  11,600      1,643.00          19,058,800       貸付株式数           3,500   株
     日精エーエスビー                   2,200     2,844.00          6,256,800      貸付株式数            800  株
     サト－ホールディングス                   8,800     2,126.00          18,708,800
     技研製作所                   5,900     4,130.00          24,367,000
     日本エアーテック                   3,000     1,210.00          3,630,000      貸付株式数            900  株
     カ  ワ  タ
                        2,000      857.00         1,714,000
     日精樹脂工業                   4,500      980.00         4,410,000      貸付株式数            700  株
     オカダアイヨン                   1,800     1,417.00          2,550,600      貸付株式数            700  株
     ワイエイシイホールディン
                        2,600      927.00         2,410,200
     グス
     小松製作所                  304,800      2,592.00         790,041,600
     住友重機械                  38,500      2,521.00          97,058,500
     日立建機                  26,900      3,300.00          88,770,000
     日  工
                        8,500      610.00         5,185,000      貸付株式数           2,200   株
     巴工業                   3,400     2,288.00          7,779,200      貸付株式数           1,200   株
     井関農機                   6,300     1,409.00          8,876,700
     ＴＯＷＡ                   5,800     3,200.00          18,560,000       貸付株式数            800  株
     丸山製作所                   1,200     1,456.00          1,747,200
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     北川鉄工所                   3,000     1,393.00          4,179,000
     シンニッタン                  14,200       213.00         3,024,600
     ローツェ                   3,300    11,950.00          39,435,000
     タカキタ                   2,300      634.00         1,458,200      貸付株式数            900  株
     クボタ                  328,200      2,369.00         777,505,800
     荏原実業                   3,100     2,510.00          7,781,000
     東洋エンジニア                   9,100      710.00         6,461,000      貸付株式数           3,100   株
     三菱化工機                   2,100     2,265.00          4,756,500
     月島機械                  12,000      1,068.00          12,816,000
     帝国電機製作所                   4,500     1,391.00          6,259,500
     東京機械                   3,400     1,222.00          4,154,800
     新東工業                  13,600       677.00         9,207,200      貸付株式数           1,700   株
     渋谷工業                   5,900     2,858.00          16,862,200
     アイチ     コーポレーション
                        9,100      779.00         7,088,900      貸付株式数           2,500   株
     小森コーポレーション                  16,800       630.00         10,584,000       貸付株式数           6,700   株
     鶴見製作所                   5,000     1,530.00          7,650,000
     住友精密                    900    2,082.00          1,873,800
     日本ギア工業                   2,400      274.00          657,600     貸付株式数            900  株
     酒井重工業                   1,100     2,753.00          3,028,300
     荏原製作所                  28,000      6,100.00         170,800,000       貸付株式数          11,100    株
     石井鉄工所                    700    2,996.00          2,097,200
     酉島製作所                   5,500      863.00         4,746,500      貸付株式数            900  株
     北越工業                   6,000      946.00         5,676,000      貸付株式数           1,000   株
     ダイキン工業                  85,800     23,150.00         1,986,270,000
     オルガノ                   1,900     6,820.00          12,958,000       貸付株式数            400  株
     ト－ヨ－カネツ                   2,600     2,494.00          6,484,400
     栗田工業                  36,700      5,300.00         194,510,000
     椿本チエイン                   9,500     2,875.00          27,312,500       貸付株式数           1,200   株
     大同工業                   2,800      852.00         2,385,600      貸付株式数            400  株
     日  機  装
                       21,500       848.00         18,232,000
     木村化工機                   6,300      986.00         6,211,800      貸付株式数           2,100   株
     レイズネクスト                   9,800     1,121.00          10,985,800
     アネスト岩田                  10,100       854.00         8,625,400      貸付株式数           3,600   株
     ダイフク                  37,000      9,090.00         336,330,000
     サムコ                   1,700     2,911.00          4,948,700      貸付株式数            700  株
     加藤製作所                   2,600      765.00         1,989,000      貸付株式数            700  株
     油研工業                    700    1,715.00          1,200,500      貸付株式数            200  株
     タダノ                  34,900      1,008.00          35,179,200
     フジテック                  24,800      2,382.00          59,073,600
     ＣＫＤ                  20,300      2,223.00          45,126,900
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     キトー                   5,600     1,754.00          9,822,400
     平和                  18,700      1,848.00          34,557,600
     理想科学工業                   5,700     2,022.00          11,525,400
     ＳＡＮＫＹＯ                  14,500      2,894.00          41,963,000       貸付株式数           6,300   株
     日本金銭機械                   6,600      688.00         4,540,800      貸付株式数           2,600   株
     マースグループＨＬＤＧＳ                   4,200     1,590.00          6,678,000
     フクシマガリレイ                   4,700     4,180.00          19,646,000       貸付株式数            300  株
     オーイズミ                   2,300      347.00          798,100     貸付株式数            200  株
     ダイコク電機                   3,100     1,190.00          3,689,000      貸付株式数           1,000   株
     竹内製作所                  10,100      2,718.00          27,451,800       貸付株式数            900  株
     ア  マ  ノ
                       17,600      2,491.00          43,841,600       貸付株式数           6,700   株
     ＪＵＫＩ                   9,200      919.00         8,454,800
     サンデンホールディングス                   8,900      251.00         2,233,900      貸付株式数            100  株
     ジャノメ                   5,600      622.00         3,483,200      貸付株式数           2,400   株
     ブラザー工業                  82,100      1,954.00         160,423,400
     マックス                   8,800     1,795.00          15,796,000       貸付株式数            100  株
     モリタホールディングス                  10,500      1,273.00          13,366,500
     グローリー                  17,400      2,075.00          36,105,000       貸付株式数           6,700   株
     新晃工業                   6,500     1,831.00          11,901,500
     大和冷機工業                  10,900      1,206.00          13,145,400
     セガサミーホールディング
                       66,700      1,845.00         123,061,500
     ス
     日本ピストンリング                   2,700     1,219.00          3,291,300      貸付株式数            900  株
     リ  ケ  ン
                        2,700     2,437.00          6,579,900      貸付株式数            700  株
     ＴＰＲ                   8,800     1,368.00          12,038,400       貸付株式数           3,300   株
     ツバキ・ナカシマ                  15,000      1,370.00          20,550,000
     ホシザキ                  19,700      8,620.00         169,814,000
     大豊工業                   6,000      728.00         4,368,000
     日本精工                  127,500       771.00         98,302,500
     Ｎ  Ｔ  Ｎ
                      154,300       210.00         32,403,000
     ジェイテクト                  66,400       992.00         65,868,800
     不  二  越
                        6,000     3,860.00          23,160,000
     ミネベアミツミ                  116,000      3,000.00         348,000,000
     日本トムソン                  21,600       691.00         14,925,600
     Ｔ  Ｈ  Ｋ
                       40,000      2,711.00         108,440,000
     ユーシン精機                   4,600      728.00         3,348,800
     前澤給装工業                   5,100     1,001.00          5,105,100
     イーグル工業                   8,500     1,025.00          8,712,500
     前澤工業                   4,900      580.00         2,842,000
     日本ピラ－工業                   7,400     3,200.00          23,680,000       貸付株式数           2,600   株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     キッツ                  26,500       701.00         18,576,500       貸付株式数           4,100   株
     日  立
                      323,800      6,688.00        2,165,574,400
     東  芝
                      117,600      4,527.00         532,375,200
     三菱電機                  673,700      1,424.50         959,685,650
     富士電機                  40,700      5,940.00         241,758,000
     東洋電機製造                   3,200     1,050.00          3,360,000
     安川電機                  72,400      5,090.00         368,516,000
     シンフォニア        テクノロ
                        8,300     1,261.00          10,466,300       貸付株式数           3,000   株
     ジー
     明  電  舎
                       11,600      2,588.00          30,020,800
     オリジン                   1,300     1,262.00          1,640,600      貸付株式数            200  株
     山洋電気                   3,000     5,670.00          17,010,000       貸付株式数            400  株
     デンヨー                   6,100     1,657.00          10,107,700
     ベイカレントコンサルティ
                        4,500    47,300.00          212,850,000
     ング
     ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ            ＨＬ
                        1,200     3,970.00          4,764,000      貸付株式数            400  株
     ＤＧＳ
     アイモバイル                   2,600     1,281.00          3,330,600      貸付株式数            700  株
     キャリアインデックス                   2,300     1,073.00          2,467,900      貸付株式数            400  株
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                   3,000      935.00         2,805,000      貸付株式数            900  株
     船場                   1,200      790.00          948,000
     グレイステクノロジー                   8,400      422.00         3,544,800      貸付株式数           3,300   株
     ジャパンエレベーターＳＨ
                       20,400      2,125.00          43,350,000
     Ｄ
     フルテック                   1,600     1,410.00          2,256,000      貸付株式数            300  株
     グリーンズ                   2,800      488.00         1,366,400      貸付株式数            900  株
     ツナググループＨＬＤＧＳ                   2,100      289.00          606,900     貸付株式数            600  株
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                   1,700      504.00          856,800     貸付株式数            100  株
     ソウルドアウト                   1,500      997.00         1,495,500      貸付株式数            600  株
     ＭＳ＆ＣＯＮＳＵＬＴＩＮ
                         800     671.00          536,800     貸付株式数            100  株
     Ｇ
     ミダックホールディングス                   2,800     4,965.00          13,902,000       貸付株式数           1,100   株
     日総工産                   5,300      808.00         4,282,400      貸付株式数           1,900   株
     キュービーネットＨＬＤＧ
                        3,100     1,653.00          5,124,300
     Ｓ
     ＲＰＡホールディングス                   9,000      372.00         3,348,000      貸付株式数           3,600   株
     三桜工業                   9,500      937.00         8,901,500      貸付株式数           3,600   株
     マキタ                  81,900      4,984.00         408,189,600       貸付株式数           3,000   株
     東芝テック                   7,300     4,355.00          31,791,500
     芝浦メカトロニクス                   1,200     8,250.00          9,900,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     マブチモーター                  15,700      3,730.00          58,561,000       貸付株式数           6,200   株
     日本電産                  174,500      13,000.00         2,268,500,000
     ユーエムシーエレクトロニ
                        2,900      481.00         1,394,900      貸付株式数            600  株
     クス
     トレックス・セミコンダク
                        3,400     3,785.00          12,869,000       貸付株式数            300  株
     ター
     東光高岳                   4,000     1,304.00          5,216,000      貸付株式数           1,300   株
     ダブル・スコープ                  19,300       829.00         15,999,700       貸付株式数           6,200   株
     宮越ホールディングス                   2,700     1,203.00          3,248,100      貸付株式数           1,000   株
     ダイヘン                   7,500     4,300.00          32,250,000
     ヤーマン                  11,500      1,008.00          11,592,000       貸付株式数           4,300   株
     ＪＶＣケンウッド                  54,900       165.00         9,058,500      貸付株式数           5,100   株
     ミマキエンジニアリング                   6,200      882.00         5,468,400
     Ｉ－ＰＥＸ                   3,200     1,940.00          6,208,000      貸付株式数            500  株
     日新電機                  16,000      1,417.00          22,672,000
     大崎電気                  13,200       441.00         5,821,200      貸付株式数           1,900   株
     オムロン                  56,300     10,965.00          617,329,500
     日東工業                   9,500     1,487.00          14,126,500       貸付株式数           1,400   株
     ＩＤＥＣ                   8,200     2,688.00          22,041,600       貸付株式数           1,000   株
     正興電機製作所                   2,300     1,181.00          2,716,300      貸付株式数            800  株
     不二電機工業                   1,000     1,257.00          1,257,000      貸付株式数            400  株
     ジーエス・ユアサ           コーポ
                       22,400      2,306.00          51,654,400
     サクサホールディングス                   1,500     1,348.00          2,022,000
     メルコホールディングス                   1,900     3,900.00          7,410,000      貸付株式数            700  株
     テクノメディカ                   1,400     1,600.00          2,240,000      貸付株式数            500  株
     ダイヤモンドエレクトリク
                        1,900     1,291.00          2,452,900      貸付株式数            700  株
     ＨＤ
     日本電気                  85,500      5,120.00         437,760,000
     富  士  通
                       60,600     18,795.00         1,138,977,000
     沖  電  気
                       27,400       838.00         22,961,200
     岩崎通信機                   2,500      854.00         2,135,000
     電気興業                   3,500     2,518.00          8,813,000
     サンケン電気                   7,500     5,780.00          43,350,000
     ナカヨ                   1,100     1,299.00          1,428,900
     アイホン                   3,800     2,087.00          7,930,600
     ルネサスエレクトロニクス                  364,400      1,442.00         525,464,800
     セイコーエプソン                  83,500      1,830.00         152,805,000
     ワコム                  52,200       874.00         45,622,800       貸付株式数          20,800    株
     アルバック                  12,500      6,500.00          81,250,000
     アクセル                   2,800      813.00         2,276,400      貸付株式数           1,100   株
                                203/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＥＩＺＯ                   5,200     3,940.00          20,488,000       貸付株式数            700  株
     ジャパンディスプレイ                  61,700       37.00         2,282,900
     日本信号                  18,000       861.00         15,498,000
     京三製作所                  15,200       431.00         6,551,200
     能美防災                   9,300     1,999.00          18,590,700
     ホーチキ                   5,400     1,246.00          6,728,400
     星和電機                   4,400      498.00         2,191,200
     エレコム                  15,600      1,325.00          20,670,000
     パナソニック                  718,200      1,242.50         892,363,500
     シャープ                  76,800      1,270.00          97,536,000       貸付株式数          28,400    株
     アンリツ                  43,300      1,765.00          76,424,500       貸付株式数          16,100    株
     富士通ゼネラル                  18,300      2,580.00          47,214,000       貸付株式数           3,500   株
     ソニーグループ         ※
                      421,700      13,825.00         5,830,002,500
     Ｔ  Ｄ  Ｋ
                       97,500      4,500.00         438,750,000
     帝国通信工業                   2,700     1,225.00          3,307,500      貸付株式数           1,000   株
     タムラ製作所                  25,800       689.00         17,776,200       貸付株式数           9,800   株
     アルプスアルパイン                  59,400      1,023.00          60,766,200
     池上通信機                   2,000      703.00         1,406,000      貸付株式数            800  株
     日本電波工業                   6,000     1,684.00          10,104,000       貸付株式数            100  株
     鈴木                   2,900      914.00         2,650,600      貸付株式数           1,100   株
     日本トリム                   1,300     3,360.00          4,368,000
     ローランド       ディー．
                        4,000     2,584.00          10,336,000       貸付株式数           1,500   株
     ジー．
     フオスタ－電機                   6,600      703.00         4,639,800
     Ｓ  Ｍ  Ｋ
                        1,500     2,281.00          3,421,500      貸付株式数            600  株
     ヨコオ                   4,900     2,684.00          13,151,600
     ティアック                  11,200       123.00         1,377,600
     ホシデン                  15,800      1,174.00          18,549,200       貸付株式数           2,000   株
     ヒロセ電機                  10,400     19,050.00          198,120,000
     日本航空電子                  15,800      1,815.00          28,677,000
     Ｔ  Ｏ  Ａ
                        7,400      725.00         5,365,000      貸付株式数           1,000   株
     マクセル                  13,400      1,309.00          17,540,600
     古野電気                   8,000     1,146.00          9,168,000      貸付株式数            400  株
     ユニデンホールディングス                   1,400     3,350.00          4,690,000
     スミダコーポレーション                   6,200     1,122.00          6,956,400
     アイコム                   2,400     2,310.00          5,544,000      貸付株式数            400  株
     リオン                   2,600     2,135.00          5,551,000      貸付株式数            400  株
     本多通信工業                   4,700      426.00         2,002,200      貸付株式数           1,700   株
     横河電機                  67,200      2,135.00         143,472,000
     新電元工業                   2,700     3,380.00          9,126,000
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     アズビル                  39,600      5,020.00         198,792,000
     東亜ディーケーケー                   2,800      840.00         2,352,000      貸付株式数           1,100   株
     日本光電工業                  27,800      3,345.00          92,991,000
     チ  ノ  ー
                        1,900     1,431.00          2,718,900      貸付株式数            700  株
     共和電業                   6,600      388.00         2,560,800
     日本電子材料                   3,300     2,194.00          7,240,200      貸付株式数           1,200   株
     堀場製作所                  12,400      6,750.00          83,700,000
     アドバンテスト                  50,000      9,990.00         499,500,000
     小野測器                   2,300      488.00         1,122,400
     エスペック                   5,300     2,103.00          11,145,900       貸付株式数            800  株
     キーエンス       ※
                       61,000     70,330.00         4,290,130,000
     日置電機                   3,300     8,860.00          29,238,000       貸付株式数            100  株
     シスメックス                  56,900     14,160.00          805,704,000
     日本マイクロニクス                  11,700      1,794.00          20,989,800       貸付株式数           3,400   株
     メガチップス                   6,300     4,755.00          29,956,500       貸付株式数           1,700   株
     ＯＢＡＲＡ       ＧＲＯＵＰ
                        2,900     3,320.00          9,628,000      貸付株式数           1,400   株
     ＩＭＡＧＩＣＡ          ＧＲＯＵ
                        5,600      787.00         4,407,200
     Ｐ
     澤藤電機                    800    1,692.00          1,353,600      貸付株式数            300  株
     デンソー                  148,200      8,331.00        1,234,654,200
     原田工業                   2,900      972.00         2,818,800
     コーセル                   8,200      898.00         7,363,600
     イリソ電子工業                   5,700     4,575.00          26,077,500       貸付株式数           2,200   株
     オプテックスグループ                  11,300      1,485.00          16,780,500
     千代田インテグレ                   2,700     2,169.00          5,856,300
     アイ・オー・データ                   2,400      775.00         1,860,000      貸付株式数            900  株
     レーザーテック                  29,600     29,745.00          880,452,000
     スタンレー電気                  46,900      2,952.00         138,448,800
     岩崎電気                   2,600     2,246.00          5,839,600
     ウシオ電機                  35,000      2,107.00          73,745,000
     岡谷電機                   4,600      321.00         1,476,600      貸付株式数            200  株
     ヘリオステクノＨ                   6,200      272.00         1,686,400
     エノモト                   1,800     1,695.00          3,051,000
     日本セラミック                   6,700     2,862.00          19,175,400       貸付株式数           2,400   株
     遠藤照明                   3,300     1,023.00          3,375,900      貸付株式数            500  株
     古河電池                   4,900     1,463.00          7,168,700      貸付株式数           1,900   株
     双信電機                   3,300      635.00         2,095,500
     山一電機                   4,700     2,305.00          10,833,500
     図  研
                        4,600     3,735.00          17,181,000       貸付株式数           1,700   株
     日本電子                  14,000      9,470.00         132,580,000
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     カ  シ  オ
                       48,800      1,474.00          71,931,200
     ファナック                  59,100     22,245.00         1,314,679,500
     日本シイエムケイ                  12,800       504.00         6,451,200      貸付株式数           5,500   株
     エンプラス                   1,700     2,521.00          4,285,700      貸付株式数            600  株
     大真空                  10,000      1,570.00          15,700,000
     ロ  ー  ム
                       30,100     10,630.00          319,963,000
     浜松ホトニクス                  48,300      6,980.00         337,134,000
     三井ハイテック                   6,700     9,160.00          61,372,000
     新光電気工業                  19,700      5,350.00         105,395,000       貸付株式数            100  株
     京  セ  ラ
                       94,700      6,731.00         637,425,700
     協栄産業                    500    1,491.00            745,500
     太陽誘電                  32,600      6,260.00         204,076,000
     村田製作所                  197,700      8,380.00        1,656,726,000
     双葉電子工業                  10,800       689.00         7,441,200
     日東電工                  40,800      7,900.00         322,320,000
     北陸電気工業                   2,200     1,266.00          2,785,200
     東海理化電機                  17,500      1,484.00          25,970,000
     ニチコン                  21,800      1,162.00          25,331,600
     日本ケミコン                   6,300     1,801.00          11,346,300       貸付株式数            700  株
     Ｋ  Ｏ  Ａ
                        9,900     1,530.00          15,147,000
     三井Ｅ＆ＳＨＤ                  21,700       379.00         8,224,300
     日立造船                  56,700       841.00         47,684,700
     三菱重工業                  105,800      2,561.00         270,953,800
     川崎重工業                  49,000      1,908.00          93,492,000
     ＩＨＩ                  41,900      2,141.00          89,707,900
     名村造船所                  21,900       201.00         4,401,900      貸付株式数           8,100   株
     サノヤスホールディングス                   9,800      121.00         1,185,800      貸付株式数           1,300   株
     スプリックス                   1,900     1,494.00          2,838,600
     マネジメントソリューショ
                        3,400     3,260.00          11,084,000       貸付株式数           1,200   株
     ンズ
     プロレド・パートナーズ                   1,700     1,152.00          1,958,400      貸付株式数            500  株
     ＡＮＤ     ＦＡＣＴＯＲＹ
                        1,200      419.00          502,800     貸付株式数            600  株
     ギークス                   1,200     2,011.00          2,413,200
     カーブスホールディングス                  18,200       774.00         14,086,800       貸付株式数           6,100   株
     フォーラムエンジニアリン
                        4,300      829.00         3,564,700
     グ
     日本車輌                   2,200     2,008.00          4,417,600
     三菱ロジスネクスト                   9,100     1,027.00          9,345,700      貸付株式数           1,900   株
     近畿車輌                    600     996.00          597,600     貸付株式数            200  株
     一家ホールディングス                   1,500      541.00          811,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     フルサト・マルカＨＤ                   6,300     1,999.00          12,593,700       貸付株式数           2,500   株
     ヤマエグループＨＤ                   4,500     1,003.00          4,513,500      貸付株式数            600  株
     ＦＰＧ                  22,700       551.00         12,507,700       貸付株式数           2,900   株
     島根銀行                   2,200      538.00         1,183,600      貸付株式数            300  株
     じもとホールディングス                   5,000      585.00         2,925,000
     全国保証                  15,900      4,960.00          78,864,000       貸付株式数           6,400   株
     めぶきフィナンシャルＧ                  344,200       224.00         77,100,800
     東京きらぼしＦＧ                   8,800     1,393.00          12,258,400
     九州フィナンシャルＧ                  135,700       380.00         51,566,000
     かんぽ生命保険                  66,800      1,758.00         117,434,400       貸付株式数          23,900    株
     ゆうちょ銀行                  156,700       928.00        145,417,600       貸付株式数          37,600    株
     富山第一銀行                  16,100       266.00         4,282,600
     コンコルディア・フィナン
                      379,000       413.00        156,527,000
     シャル
     ジェイリース                   2,500     2,055.00          5,137,500      貸付株式数            500  株
     西日本フィナンシャルＨＤ                  43,300       682.00         29,530,600
     イントラスト                   3,100      725.00         2,247,500      貸付株式数            900  株
     日本モーゲージサービス                   3,900     1,038.00          4,048,200
     Ｃａｓａ                   2,600      878.00         2,282,800      貸付株式数            900  株
     アルヒ                  10,100      1,001.00          10,110,100       貸付株式数           3,800   株
     プレミアグループ                   3,400     3,500.00          11,900,000
     日産自動車                  793,500       562.90        446,661,150
     いすゞ自動車                  211,000      1,532.00         323,252,000
     トヨタ自動車                 3,409,900       2,001.00        6,823,209,900
     日野自動車                  84,600       944.00         79,862,400
     三菱自動車工業                  250,800       366.00         91,792,800       貸付株式数          19,800    株
     エフテック                   5,300      496.00         2,628,800
     レシップホールディングス                   2,900      550.00         1,595,000
     ＧＭＢ                   1,600      703.00         1,124,800      貸付株式数            400  株
     ファルテック                   1,000      665.00          665,000
     武蔵精密工業                  15,400      1,772.00          27,288,800
     日産車体                   9,500      676.00         6,422,000      貸付株式数           3,700   株
     新明和工業                  19,500       845.00         16,477,500
     極東開発工業                  12,100      1,402.00          16,964,200
     トピー工業                   5,400     1,051.00          5,675,400
     ティラド                   2,000     2,855.00          5,710,000      貸付株式数            300  株
     タチエス                  11,600      1,144.00          13,270,400       貸付株式数           3,900   株
     Ｎ  Ｏ  Ｋ
                       32,400      1,214.00          39,333,600
     フタバ産業                  16,300       385.00         6,275,500
     ＫＹＢ                   6,900     2,904.00          20,037,600       貸付株式数            800  株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     市光工業                   9,800      496.00         4,860,800
     大同メタル工業                  12,200       568.00         6,929,600      貸付株式数           5,200   株
     プレス工業                  33,300       373.00         12,420,900
     ミクニ                   9,000      287.00         2,583,000
     太平洋工業                  14,100      1,051.00          14,819,100
     河西工業                   7,200      266.00         1,915,200      貸付株式数           1,200   株
     アイシン                  49,200      4,170.00         205,164,000
     マ  ツ  ダ
                      211,900       918.00        194,524,200
     今仙電機製作所                   4,100      551.00         2,259,100      貸付株式数           2,000   株
     本田技研     ※
                      529,900      3,101.00        1,643,219,900
     スズキ                  153,900      4,585.00         705,631,500
     ＳＵＢＡＲＵ                  192,600      2,142.50         412,645,500
     安永                   3,200      963.00         3,081,600      貸付株式数           1,200   株
     ヤマハ発動機                  87,800      2,859.00         251,020,200
     小糸製作所                  36,900      6,530.00         240,957,000       貸付株式数           2,200   株
     ＴＢＫ                   6,500      393.00         2,554,500      貸付株式数            900  株
     エクセディ                   9,900     1,610.00          15,939,000
     ミツバ                  12,700       459.00         5,829,300
     豊田合成                  22,000      2,269.00          49,918,000
     愛三工業                  10,600       761.00         8,066,600
     盟和産業                    400     979.00          391,600     貸付株式数            300  株
     日本プラスト                   4,700      495.00         2,326,500      貸付株式数            600  株
     ヨ  ロ  ズ
                        6,000     1,054.00          6,324,000      貸付株式数           2,200   株
     エフ・シー・シー                  10,600      1,436.00          15,221,600
     新家工業                   1,600     1,705.00          2,728,000
     シマノ                  27,100     31,400.00          850,940,000
     テイ・エス       テック
                       28,000      1,333.00          37,324,000       貸付株式数           1,900   株
     ３３ＦＧ                   6,000     1,355.00          8,130,000
     第四北越フィナンシャルＧ                  10,800      2,300.00          24,840,000       貸付株式数            600  株
     ひろぎんＨＬＤＧＳ                  98,700       622.00         61,391,400       貸付株式数            600  株
     マーキュリアホールディン
                        2,200      727.00         1,599,400
     グス
     おきなわＦＧ                   5,800     2,066.00          11,982,800
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                   5,600     4,190.00          23,464,000
     十六ＦＧ                   8,900     1,976.00          17,586,400
     北國ＦＨＤ                   6,200     2,114.00          13,106,800
     ジャムコ                   3,800      827.00         3,142,600      貸付株式数           1,500   株
     小  野  建
                        6,100     1,572.00          9,589,200
     はるやまＨＬＤＧＳ                   3,100      558.00         1,729,800
     南  陽
                        1,200     1,895.00          2,274,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ノ  ジ  マ
                       10,800      2,225.00          24,030,000       貸付株式数            700  株
     佐鳥電機                   4,000      931.00         3,724,000
     カッパ・クリエイト                   9,300     1,327.00          12,341,100       貸付株式数           3,700   株
     エコートレーディング                   1,300      591.00          768,300     貸付株式数            400  株
     伯東                   4,400     2,225.00          9,790,000
     コンドーテック                   5,300      960.00         5,088,000
     中山福                   3,300      358.00         1,181,400      貸付株式数            300  株
     ライトオン                   5,000      695.00         3,475,000      貸付株式数           1,800   株
     ナガイレーベン                   8,900     2,342.00          20,843,800       貸付株式数           2,300   株
     三菱食品                   6,400     2,690.00          17,216,000       貸付株式数           1,400   株
     良品計画                  76,300      1,835.00         140,010,500
     三城ホールディングス                   7,900      235.00         1,856,500      貸付株式数           2,800   株
     松田産業                   5,200     2,701.00          14,045,200
     第一興商                  12,900      3,580.00          46,182,000       貸付株式数           1,300   株
     メディパルＨＤ                  71,600      2,040.00         146,064,000
     アドヴァングループ                   6,800      883.00         6,004,400      貸付株式数            400  株
     ＳＰＫ                   2,500     1,300.00          3,250,000      貸付株式数            300  株
     萩原電気ＨＬＤＧＳ                   2,400     1,992.00          4,780,800
     アルビス                   2,100     2,114.00          4,439,400      貸付株式数            700  株
     アズワン                   4,800    14,050.00          67,440,000
     スズデン                   2,200     1,623.00          3,570,600
     尾家産業                   1,800     1,046.00          1,882,800      貸付株式数            400  株
     シモジマ                   4,200     1,079.00          4,531,800
     ドウシシャ                   7,100     1,468.00          10,422,800       貸付株式数            500  株
     小津産業                   1,200     1,901.00          2,281,200
     コナカ                   7,800      311.00         2,425,800
     高速                   3,900     1,473.00          5,744,700
     ハウス     ローゼ
                         800    1,661.00          1,328,800
     Ｇ－７ホールディングス                   7,800     1,654.00          12,901,200
     たけびし                   3,000     1,387.00          4,161,000
     イオン北海道                  11,600      1,334.00          15,474,400       貸付株式数           4,600   株
     コ  ジ  マ
                       12,300       556.00         6,838,800      貸付株式数           4,400   株
     ヒマラヤ                   2,200      914.00         2,010,800
     コーナン商事                   9,600     3,320.00          31,872,000
     ネットワンシステムズ                  25,200      3,410.00          85,932,000       貸付株式数           2,700   株
     エコス                   2,500     1,748.00          4,370,000      貸付株式数            900  株
     ワタミ                   8,200      850.00         6,970,000      貸付株式数           3,400   株
     マルシェ                   1,500      402.00          603,000     貸付株式数            600  株
     リックス                   3,400     1,443.00          4,906,200
     システムソフト                  18,400       118.00         2,171,200      貸付株式数           2,700   株
                                209/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     パンパシフィックＨＤ                  132,600      1,936.00         256,713,600
     丸文                   5,600      856.00         4,793,600
     西松屋チェーン                  14,900      1,497.00          22,305,300       貸付株式数           5,800   株
     ゼンショーホールディング
                       32,400      2,581.00          83,624,400       貸付株式数            300  株
     ス
     ハピネット                   6,000     1,429.00          8,574,000      貸付株式数            100  株
     幸楽苑ホールディングス                   4,200     1,413.00          5,934,600      貸付株式数           1,600   株
     ハークスレイ                   3,200      448.00         1,433,600
     橋本総業ＨＬＤＧＳ                   1,400     1,910.00          2,674,000      貸付株式数            500  株
     日本ライフライン                  19,500      1,058.00          20,631,000       貸付株式数           1,100   株
     サイゼリヤ                  10,200      2,926.00          29,845,200       貸付株式数           3,700   株
     タカショー                   5,100      715.00         3,646,500      貸付株式数           2,000   株
     ＶＴホールディングス                  25,200       421.00         10,609,200       貸付株式数           9,500   株
     アルゴグラフィックス                   5,300     2,841.00          15,057,300
     魚力                   1,900     1,952.00          3,708,800      貸付株式数            700  株
     ＩＤＯＭ                  20,100       689.00         13,848,900       貸付株式数           3,300   株
     日本エム・ディ・エム                   3,900     1,936.00          7,550,400
     ポプラ                   1,800      174.00          313,200     貸付株式数            600  株
     フジ・コーポレーション                   3,600     1,164.00          4,190,400
     ユナイテッドアローズ                   7,000     1,903.00          13,321,000       貸付株式数           2,100   株
     進和                   3,700     1,940.00          7,178,000      貸付株式数           1,500   株
     エスケイジャパン                   2,600      437.00         1,136,200
     ダイトロン                   2,700     2,014.00          5,437,800
     ハイデイ日高                   9,600     1,571.00          15,081,600       貸付株式数           3,800   株
     シークス                   9,400     1,331.00          12,511,400       貸付株式数           3,700   株
     ＹＵ－ＷＡ       ＣＲＥＡＴＩ
                        3,600      210.00          756,000     貸付株式数            400  株
     ＯＮ    Ｈ
                                                       10,900    株
     コロワイド                  27,300      1,522.00          41,550,600       貸付株式数
                                                       (2,200    株 )
     ピーシーデポコーポ                   7,900      321.00         2,535,900      貸付株式数           3,500   株
     田中商事                   2,100      621.00         1,304,100      貸付株式数            500  株
     オーハシテクニカ                   3,500     1,469.00          5,141,500      貸付株式数            400  株
     壱番屋                   4,700     4,435.00          20,844,500       貸付株式数           1,800   株
     白銅                   2,000     2,355.00          4,710,000      貸付株式数            500  株
     トップカルチャー                   2,500      300.00          750,000
     ＰＬＡＮＴ                   1,600      697.00         1,115,200      貸付株式数            500  株
     スギホールディングス                  13,300      7,140.00          94,962,000       貸付株式数           5,200   株
     ダイコー通産                    800    1,174.00            939,200     貸付株式数            300  株
     薬王堂ホールディングス                   3,300     2,138.00          7,055,400
     島津製作所                  86,600      4,810.00         416,546,000
                                210/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     Ｊ  Ｍ  Ｓ
                        5,900      590.00         3,481,000      貸付株式数           2,100   株
     クボテック                   1,000      285.00          285,000     貸付株式数            600  株
     長野計器                   5,100     1,691.00          8,624,100
     ブイ・テクノロジー                   2,900     3,445.00          9,990,500      貸付株式数           1,000   株
     スター精密                  10,400      1,446.00          15,038,400
     東京計器                   4,100      969.00         3,972,900      貸付株式数           1,600   株
     愛知時計                   1,000     4,505.00          4,505,000
                                                        1,300   株
     インターアクション                   3,400     2,325.00          7,905,000      貸付株式数
                                                       (1,300    株 )
     オーバル                   6,600      253.00         1,669,800
     東京精密                  11,400      4,800.00          54,720,000
     マニー                  26,800      1,660.00          44,488,000       貸付株式数          10,600    株
     ニコン                  102,700      1,177.00         120,877,900
     トプコン                  31,500      1,791.00          56,416,500       貸付株式数           3,300   株
     オリンパス                  353,000      2,539.00         896,267,000
     理研計器                   5,400     5,370.00          28,998,000       貸付株式数            700  株
     ＳＣＲＥＥＮホールディン
                       11,700     11,500.00          134,550,000
     グス
     キヤノン電子                   6,200     1,486.00          9,213,200
     タムロン                   5,600     2,523.00          14,128,800       貸付株式数           2,000   株
     ＨＯＹＡ                  131,400      18,020.00         2,367,828,000
     シ  ー  ド
                        2,900      561.00         1,626,900      貸付株式数           1,100   株
     ノーリツ鋼機                   6,200     2,743.00          17,006,600
     エー・アンド・デイ                   6,100     1,118.00          6,819,800
     朝日インテック                  73,800      2,488.00         183,614,400
     キヤノン                  334,500      2,500.00         836,250,000
     リ  コ  ー
                      186,900      1,003.00         187,460,700
     シチズン時計                  78,400       519.00         40,689,600
     リズム                   2,000     1,190.00          2,380,000      貸付株式数            600  株
     大研医器                   5,000      545.00         2,725,000
     メニコン                  22,300      3,755.00          83,736,500       貸付株式数           8,900   株
     シンシア                    800     554.00          443,200     貸付株式数            200  株
     中本パックス                   1,800     1,595.00          2,871,000      貸付株式数            700  株
     スノーピーク                   9,000     3,875.00          34,875,000       貸付株式数           1,700   株
     パラマウントベッドＨＤ                  12,800      1,931.00          24,716,800
     トランザクション                   4,500      967.00         4,351,500      貸付株式数           1,400   株
     粧美堂                   1,900      384.00          729,600     貸付株式数            300  株
     ニホンフラッシュ                   5,800     1,065.00          6,177,000      貸付株式数            200  株
     前田工繊                   7,600     3,510.00          26,676,000       貸付株式数           2,000   株
     永大産業                   8,800      272.00         2,393,600
                                211/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アートネイチャー                   6,000      646.00         3,876,000      貸付株式数           1,100   株
     バンダイナムコＨＬＤＧＳ                  60,300      8,837.00         532,871,100
     アイフィスジャパン                   1,800      646.00         1,162,800      貸付株式数            700  株
     共立印刷                   9,700      141.00         1,367,700      貸付株式数            400  株
     ＳＨＯＥＩ                   6,500     4,800.00          31,200,000
     フランスベッドＨＬＤＧＳ                   9,800      853.00         8,359,400      貸付株式数           3,400   株
     マーベラス                  10,400       716.00         7,446,400
     パイロットコーポレーショ
                       11,300      4,145.00          46,838,500       貸付株式数           4,500   株
     ン
     萩原工業                   4,300     1,326.00          5,701,800      貸付株式数           1,500   株
     エイベックス                  11,700      1,695.00          19,831,500
     トッパン・フォームズ                   9,300     1,546.00          14,377,800       貸付株式数           3,700   株
     フジシールインターナショ
                       16,300      2,058.00          33,545,400       貸付株式数           4,700   株
     ナル
     タカラトミー                  28,000       999.00         27,972,000       貸付株式数           3,000   株
     広済堂ホールディングス                   4,200      819.00         3,439,800      貸付株式数           1,300   株
     エステールホールディング
                        1,300      636.00          826,800     貸付株式数            700  株
     ス
     レック                   8,800      819.00         7,207,200
     タカノ                   2,100      640.00         1,344,000      貸付株式数            800  株
     三光合成                   8,500      374.00         3,179,000      貸付株式数            300  株
     プロネクサス                   5,300     1,015.00          5,379,500
     ホクシン                   6,900      156.00         1,076,400
     ウッドワン                   2,000      952.00         1,904,000      貸付株式数            200  株
     大建工業                   4,000     2,158.00          8,632,000      貸付株式数            800  株
     き  も  と
                       12,700       210.00         2,667,000
     凸版印刷                  102,100      1,723.00         175,918,300
     大日本印刷                  79,400      2,663.00         211,442,200
     共同印刷                   1,900     2,761.00          5,245,900
     ＮＩＳＳＨＡ                  13,800      1,578.00          21,776,400
     光村印刷                    600    1,475.00            885,000     貸付株式数            200  株
     藤森工業                   6,000     3,580.00          21,480,000
     ヴィア・ホールディングス                   8,500      153.00         1,300,500
     ＴＡＫＡＲＡ        ＆  ＣＯＭ
                        3,300     1,731.00          5,712,300      貸付株式数           1,200   株
     ＰＡＮＹ
     前澤化成工業                   4,500     1,251.00          5,629,500      貸付株式数           1,600   株
     未来工業                   2,500     1,616.00          4,040,000
     アシックス                  59,700      2,818.00         168,234,600
     ツ  ツ  ミ
                        1,700     2,070.00          3,519,000      貸付株式数            600  株
     ウェーブロックＨＬＤＧＳ                   2,300      706.00         1,623,800      貸付株式数            900  株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ジェイ     エス    ピー
                        3,700     1,515.00          5,605,500      貸付株式数           1,400   株
     ニ  チ  ハ
                        9,400     2,791.00          26,235,400
     エフピコ                  12,500      3,745.00          46,812,500
     小松ウオール工業                   2,000     1,846.00          3,692,000
     ヤマハ                  40,000      5,820.00         232,800,000
     河合楽器                   1,900     3,210.00          6,099,000
     クリナップ                   6,300      512.00         3,225,600
     ピジヨン                  40,800      2,301.00          93,880,800       貸付株式数          16,200    株
     天馬                   6,300     2,402.00          15,132,600
     兼松サステック                    500    1,788.00            894,000
     キングジム                   5,700      853.00         4,862,100
     象印マホービン                  18,300      1,591.00          29,115,300
     リンテック                  16,500      2,500.00          41,250,000
     信越ポリマー                  11,700       951.00         11,126,700
     東  リ
                       16,500       219.00         3,613,500
     イトーキ                  12,900       342.00         4,411,800
     任  天  堂
                       38,000     50,100.00         1,903,800,000
     三菱鉛筆                  11,000      1,213.00          13,343,000       貸付株式数            500  株
     松  風
                        2,700     2,027.00          5,472,900      貸付株式数           1,200   株
     タカラスタンダ－ド                  14,000      1,366.00          19,124,000       貸付株式数            200  株
     コ  ク  ヨ
                       32,500      1,656.00          53,820,000
     ナカバヤシ                   5,800      499.00         2,894,200      貸付株式数            600  株
     ニ  フ  コ
                       23,100      3,120.00          72,072,000
     立川ブラインド                   3,200     1,090.00          3,488,000      貸付株式数           1,100   株
     グローブライド                   6,000     3,460.00          20,760,000       貸付株式数            700  株
     オカムラ                  23,600      1,275.00          30,090,000
     バルカー                   7,200     2,442.00          17,582,400
     ＭＵＴＯＨホールディング
                         900    1,648.00          1,483,200
     ス
     伊  藤  忠
                      465,300      3,260.00        1,516,878,000
     丸  紅
                      654,000      1,017.50         665,445,000
     スクロール                  10,200       767.00         7,823,400
     高  島
                        1,000     2,147.00          2,147,000      貸付株式数            100  株
     ヨンドシーホールディング
                        6,200     1,595.00          9,889,000      貸付株式数           2,400   株
     ス
     三陽商会                   3,200      823.00         2,633,600      貸付株式数            900  株
     長瀬産業                  36,000      1,683.00          60,588,000
     ナイガイ                   2,700      310.00          837,000     貸付株式数            700  株
     蝶  理
                        3,600     1,712.00          6,163,200      貸付株式数            800  株
     豊田通商                  66,900      4,955.00         331,489,500
                                213/613


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     オンワ－ドホールディング
                       41,800       288.00         12,038,400       貸付株式数          15,700    株
     ス
     三共生興                   8,500      547.00         4,649,500      貸付株式数           1,900   株
     兼  松
                       25,900      1,231.00          31,882,900       貸付株式数            900  株
     美  津  濃
                        6,800     2,131.00          14,490,800
     ツカモトコーポレーション                   1,100     1,360.00          1,496,000
     ルックホールディングス                   2,100     1,290.00          2,709,000      貸付株式数            800  株
     三井物産                  516,000      2,557.00        1,319,412,000
     日本紙パルプ                   3,300     3,575.00          11,797,500
     東京エレクトロン                  42,700     59,840.00         2,555,168,000
     カメイ                   7,800      992.00         7,737,600      貸付株式数           1,100   株
     東都水産                    400    4,500.00          1,800,000
     ＯＵＧホールディングス                   1,000     2,525.00          2,525,000      貸付株式数            400  株
     スターゼン                   5,000     1,844.00          9,220,000
     セイコーＨＤ                   9,700     2,198.00          21,320,600
     山  善
                       29,200       972.00         28,382,400       貸付株式数           1,900   株
     椿本興業                   1,500     3,880.00          5,820,000
     住友商事                  420,700      1,546.00         650,402,200
     日本ユニシス                  20,600      3,280.00          67,568,000       貸付株式数           1,600   株
     内田洋行                   2,800     4,635.00          12,978,000
     三菱商事                  497,900      3,391.00        1,688,378,900
     第一実業                   3,300     4,890.00          16,137,000
     キヤノンマーケティングＪ
                       16,400      2,200.00          36,080,000
     ＰＮ
     西華産業                   3,300     1,507.00          4,973,100
     佐藤商事                   5,100     1,063.00          5,421,300
     菱洋エレクトロ                   3,900     2,249.00          8,771,100      貸付株式数           1,500   株
     東京産業                   6,600      739.00         4,877,400      貸付株式数           2,000   株
     ユアサ商事                   6,600     2,797.00          18,460,200       貸付株式数            700  株
     神鋼商事                   1,700     3,145.00          5,346,500
     トルク                   9,200      207.00         1,904,400      貸付株式数           3,000   株
     阪和興業                  13,500      3,070.00          41,445,000
     正栄食品                   4,300     3,775.00          16,232,500       貸付株式数           1,700   株
     カナデン                   6,900      986.00         6,803,400
     菱電商事                   6,300     1,677.00          10,565,100       貸付株式数           1,600   株
     ニプロ                  49,900      1,075.00          53,642,500       貸付株式数          12,200    株
     岩谷産業                  16,100      5,730.00          92,253,000
     ナイス                   2,500     1,612.00          4,030,000
     ニチモウ                   1,000     2,029.00          2,029,000      貸付株式数            100  株
     極東貿易                   2,100     2,332.00          4,897,200      貸付株式数            700  株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アステナホールディングス                  10,800       486.00         5,248,800
     兼松エレクトロニクス                   3,600     3,600.00          12,960,000
     三愛石油                  16,300      1,184.00          19,299,200
     稲畑産業                  15,600      1,529.00          23,852,400       貸付株式数           2,000   株
     ＧＳＩクレオス                   3,200     1,021.00          3,267,200      貸付株式数           1,200   株
     明和産業                   6,400      819.00         5,241,600      貸付株式数           2,400   株
     クワザワホールディングス                   2,700      572.00         1,544,400      貸付株式数            900  株
     ゴ－ルドウイン                  11,900      6,450.00          76,755,000
     ユニ・チヤ－ム                  129,800      4,888.00         634,462,400
     デサント                  12,900      4,610.00          59,469,000
     キ  ン  グ
                        3,200      550.00         1,760,000      貸付株式数            100  株
     ワ  キ  タ
                       13,800      1,026.00          14,158,800
     ヤマトインタ－ナシヨナル                   5,800      302.00         1,751,600      貸付株式数           2,200   株
     東邦ホールディングス                  21,400      1,692.00          36,208,800       貸付株式数           8,300   株
     サンゲツ                  17,600      1,519.00          26,734,400       貸付株式数            100  株
     ミツウロコグループ                   9,900     1,165.00          11,533,500
     シナネンホールディングス                   2,500     3,420.00          8,550,000      貸付株式数            400  株
     伊藤忠エネクス                  14,900       951.00         14,169,900
     サンリオ                  20,500      2,479.00          50,819,500       貸付株式数            500  株
     サンワ     テクノス
                        3,900     1,675.00          6,532,500      貸付株式数            500  株
     リョーサン                   7,200     2,108.00          15,177,600
     新光商事                   9,500      873.00         8,293,500      貸付株式数           3,600   株
     トーホー                   3,100     1,375.00          4,262,500      貸付株式数           1,200   株
     三信電気                   2,900     1,395.00          4,045,500
     東陽テクニカ                   6,900     1,077.00          7,431,300
     モスフード       サービス
                        8,700     3,055.00          26,578,500       貸付株式数           1,000   株
     加賀電子                   6,200     2,932.00          18,178,400
     三益半導体                   5,200     2,341.00          12,173,200
     ソーダニツカ                   6,400      676.00         4,326,400
     立花エレテック                   5,100     1,519.00          7,746,900      貸付株式数           1,800   株
     木曽路                   8,700     2,088.00          18,165,600       貸付株式数           3,400   株
     ＳＲＳホールディングス                   9,100      742.00         6,752,200      貸付株式数           3,600   株
     千  趣  会
                       11,900       388.00         4,617,200      貸付株式数           4,700   株
     タカキユー                   7,300      122.00          890,600     貸付株式数           2,200   株
     リテールパートナーズ                   8,000     1,212.00          9,696,000      貸付株式数           3,200   株
     ケーヨー                  12,300       803.00         9,876,900
     上新電機                   7,600     2,048.00          15,564,800
     日本瓦斯                  32,600      1,417.00          46,194,200
     ロイヤルホールディングス                  11,600      1,819.00          21,100,400       貸付株式数           4,500   株
     東  天  紅
                         500    1,001.00            500,500
                                215/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     いなげや                   8,100     1,301.00          10,538,100       貸付株式数           2,900   株
     チヨダ                   6,400      702.00         4,492,800      貸付株式数           2,500   株
     ライフコーポレーション                   6,200     3,355.00          20,801,000
     リンガーハツト                   8,200     2,136.00          17,515,200       貸付株式数           3,200   株
     ＭｒＭａｘＨＤ                   8,300      529.00         4,390,700      貸付株式数           3,500   株
     テンアライド                   6,600      308.00         2,032,800      貸付株式数           2,600   株
     ＡＯＫＩホールディングス                  13,300       614.00         8,166,200      貸付株式数           2,400   株
     オークワ                  10,200       955.00         9,741,000      貸付株式数           4,000   株
     コメリ                  10,200      2,444.00          24,928,800
     青山商事                  13,700       719.00         9,850,300      貸付株式数           2,900   株
     しまむら                   7,700     9,700.00          74,690,000
     はせがわ                   3,400      230.00          782,000     貸付株式数            600  株
     高   島   屋
                       49,200       995.00         48,954,000
     松  屋
                       13,300       838.00         11,145,400       貸付株式数           1,700   株
     エイチ・ツー・オーリテイ
                       32,500       790.00         25,675,000       貸付株式数          12,400    株
     リング
     近鉄百貨店                   2,500     2,428.00          6,070,000      貸付株式数           1,000   株
     丸井グループ                  56,400      2,086.00         117,650,400
     クレディセゾン                  42,800      1,124.00          48,107,200
     アクシアル       リテイリング
                        5,100     3,260.00          16,626,000       貸付株式数           2,100   株
     井  筒  屋
                        3,100      309.00          957,900     貸付株式数           1,200   株
     イオン                  255,100      2,644.50         674,611,950
     イ  ズ  ミ
                       11,900      3,145.00          37,425,500       貸付株式数           4,700   株
     フオーバル                   3,000      991.00         2,973,000
     平  和  堂
                       12,200      1,853.00          22,606,600       貸付株式数           5,200   株
     フ  ジ
                        8,000     1,920.00          15,360,000       貸付株式数           3,200   株
     ヤオコー                   7,500     6,690.00          50,175,000       貸付株式数           2,900   株
     ゼビオホールディングス                   9,000      879.00         7,911,000      貸付株式数           2,900   株
     ケーズホールディングス                  61,200      1,149.00          70,318,800
     ＰＡＬＴＡＣ                   9,300     4,405.00          40,966,500       貸付株式数           2,000   株
     三谷産業                   9,400      297.00         2,791,800      貸付株式数           1,500   株
     ＯＬＹＭＰＩＣグループ                   3,400      611.00         2,077,400      貸付株式数            700  株
     日産東京販売ＨＤ                   8,900      225.00         2,002,500
     新生銀行                  43,300      1,916.00          82,962,800
     あおぞら銀行                  37,000      2,472.00          91,464,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャル
                     4,258,400         601.40       2,561,001,760
     Ｇ  ※
     りそなホールディングス                  760,700       415.60        316,146,920
     三井住友トラストＨＤ                  125,500      3,560.00         446,780,000
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     三井住友フィナンシャルＧ
                      459,700      3,703.00        1,702,269,100
     ※
     千葉銀行                  221,500       661.00        146,411,500
     群馬銀行                  127,200       331.00         42,103,200       貸付株式数          13,600    株
     武蔵野銀行                   9,900     1,558.00          15,424,200       貸付株式数           3,800   株
     千葉興業銀行                  15,800       245.00         3,871,000      貸付株式数           2,000   株
     筑波銀行                  26,200       157.00         4,113,400      貸付株式数           2,500   株
     七十七銀行                  20,600      1,156.00          23,813,600       貸付株式数           7,900   株
     青森銀行                   5,100     1,593.00          8,124,300
     秋田銀行                   4,200     1,430.00          6,006,000
     山形銀行                   7,400      811.00         6,001,400
     岩手銀行                   4,400     1,610.00          7,084,000
     東邦銀行                  54,800       194.00         10,631,200       貸付株式数          22,600    株
     東北銀行                   3,100      964.00         2,988,400
     みちのく銀行                   4,500      731.00         3,289,500
     ふくおかフィナンシャルＧ                  55,900      1,838.00         102,744,200
     静岡銀行                  161,800       800.00        129,440,000
     スルガ銀行                  63,000       471.00         29,673,000
     八十二銀行                  149,300       356.00         53,150,800
     山梨中央銀行                   6,900      788.00         5,437,200      貸付株式数            800  株
     大垣共立銀行                  13,200      1,771.00          23,377,200       貸付株式数           2,600   株
     福井銀行                   5,900     1,332.00          7,858,800
     清水銀行                   2,800     1,516.00          4,244,800
     富山銀行                   1,200     1,696.00          2,035,200      貸付株式数            100  株
     滋賀銀行                  12,400      1,751.00          21,712,400       貸付株式数           1,200   株
     南都銀行                  10,200      1,790.00          18,258,000       貸付株式数            400  株
     百五銀行                  63,600       318.00         20,224,800
     京都銀行                  23,900      4,825.00         115,317,500
     紀陽銀行                  23,400      1,359.00          31,800,600
     ほくほくフィナンシャルＧ                  41,300       770.00         31,801,000       貸付株式数           4,100   株
     山陰合同銀行                  39,300       564.00         22,165,200       貸付株式数           3,600   株
     中国銀行                  53,100       836.00         44,391,600       貸付株式数           6,100   株
     鳥取銀行                   2,000     1,102.00          2,204,000
     伊予銀行                  88,300       524.00         46,269,200       貸付株式数          32,800    株
     百十四銀行                   6,900     1,350.00          9,315,000
     四国銀行                   9,700      704.00         6,828,800      貸付株式数           3,700   株
     阿波銀行                  10,200      2,035.00          20,757,000
     大分銀行                   3,900     1,680.00          6,552,000      貸付株式数            400  株
     宮崎銀行                   4,100     1,952.00          8,003,200
     佐賀銀行                   3,700     1,408.00          5,209,600      貸付株式数            200  株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     琉球銀行                  14,600       712.00         10,395,200
     セブン銀行                  196,900       228.00         44,893,200       貸付株式数          88,100    株
     みずほフィナンシャルＧ                  849,700      1,402.00        1,191,279,400
     高知銀行                   2,500      719.00         1,797,500
     山口フィナンシャルＧ                  77,000       621.00         47,817,000       貸付株式数           8,300   株
     芙蓉総合リース                   7,000     7,180.00          50,260,000
     みずほリース                  10,500      2,964.00          31,122,000       貸付株式数           3,900   株
     東京センチュリー                  12,900      5,420.00          69,918,000       貸付株式数           6,100   株
     ＳＢＩホールディングス                  81,900      2,924.00         239,475,600       貸付株式数          32,600    株
     日本証券金融                  26,300       814.00         21,408,200
     アイフル                  113,800       352.00         40,057,600
     日本アジア投資                   5,900      187.00         1,103,300      貸付株式数            500  株
     長野銀行                   2,200     1,100.00          2,420,000
     名古屋銀行                   4,900     2,193.00          10,745,700       貸付株式数            600  株
     北洋銀行                  101,200       231.00         23,377,200       貸付株式数          12,700    株
     愛知銀行                   2,400     3,505.00          8,412,000
     中京銀行                   2,600     1,185.00          3,081,000
     大光銀行                   2,300     1,266.00          2,911,800
     愛媛銀行                   9,300      720.00         6,696,000
     トマト銀行                   2,300     1,005.00          2,311,500      貸付株式数            300  株
     京葉銀行                  28,000       422.00         11,816,000       貸付株式数          10,000    株
     栃木銀行                  31,700       174.00         5,515,800
     北日本銀行                   2,100     1,414.00          2,969,400      貸付株式数            700  株
     東和銀行                  12,200       480.00         5,856,000
     福島銀行                   7,700      202.00         1,555,400
     大東銀行                   3,100      656.00         2,033,600
     リコーリース                   6,000     3,615.00          21,690,000       貸付株式数           2,000   株
     イオンフィナンシャルサー
                       36,100      1,227.00          44,294,700       貸付株式数           3,800   株
     ビス
     ア  コ  ム
                      132,000       337.00         44,484,000       貸付株式数          50,900    株
     ジャックス                   7,700     2,753.00          21,198,100
     オ  リ  コ
                      181,600       124.00         22,518,400
     オリックス                  403,000      2,245.00         904,735,000
     三菱ＨＣキャピタル                  246,300       534.00        131,524,200
     ジャフコ      グループ
                        8,700     7,120.00          61,944,000
     九州    リースサービス
                        3,300      566.00         1,867,800      貸付株式数            500  株
     トモニホールディングス                  51,200       291.00         14,899,200       貸付株式数            900  株
     大和証券Ｇ本社                  497,100       630.90        313,620,390
     野村ホールディングス                 1,013,000         477.40        483,606,200
     岡三証券グループ                  52,000       369.00         19,188,000       貸付株式数           6,600   株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     丸三証券                  19,700       499.00         9,830,300
     東洋証券                  21,700       143.00         3,103,100      貸付株式数           8,600   株
     東海東京ＨＤ                  75,500       372.00         28,086,000       貸付株式数          30,200    株
     光世証券                   1,400      500.00          700,000     貸付株式数            600  株
     水戸証券                  17,800       269.00         4,788,200      貸付株式数           5,000   株
     いちよし証券                  12,400       619.00         7,675,600      貸付株式数           5,200   株
     松井証券                  32,500       781.00         25,382,500
     ＳＯＭＰＯホールディング
                      117,000      4,674.00         546,858,000
     ス
     日本取引所グループ                  168,300      2,459.00         413,849,700
     マネックスＧ                  54,100       931.00         50,367,100
     極東証券                   8,900      732.00         6,514,800      貸付株式数           1,700   株
     岩井コスモホールディング                   6,300     1,292.00          8,139,600      貸付株式数            800  株
     アイザワ証券グループ                  11,000       986.00         10,846,000       貸付株式数           2,900   株
     フィデアホール                   5,900     1,197.00          7,062,300      貸付株式数            200  株
     池田泉州ＨＤ                  74,900       149.00         11,160,100       貸付株式数          29,900    株
     アニコム      ホールディング
                       20,500       777.00         15,928,500
     ス
     ＭＳ＆ＡＤ                  148,900      3,316.00         493,752,400       貸付株式数          44,000    株
     マネーパートナーズＧＰ                   9,100      218.00         1,983,800
     スパークス・グループ                  31,600       312.00         9,859,200      貸付株式数          12,100    株
     小林洋行                   2,300      246.00          565,800
     第一生命ＨＬＤＧＳ                  326,800      2,287.00         747,391,600
     東京海上ＨＤ                  218,700      5,708.00        1,248,339,600
     アドバンテッジリスクマネ                   3,300      657.00         2,168,100      貸付株式数           1,300   株
     イー・ギャランティ                   9,800     2,457.00          24,078,600
     アサックス                   4,200      684.00         2,872,800      貸付株式数           1,100   株
     ＮＥＣキャピタルソリュー
                        3,000     1,914.00          5,742,000
     ション
     Ｔ＆Ｄホールディングス                  172,400      1,342.00         231,360,800
     アドバンスクリエイト                   3,200      981.00         3,139,200      貸付株式数           1,100   株
     三井不動産                  302,300      2,336.00         706,172,800
     三菱地所                  435,500      1,565.00         681,557,500
     平和不動産                  11,500      3,400.00          39,100,000
     東京建物                  65,400      1,608.00         105,163,200
     ダイビル                  16,900      1,464.00          24,741,600       貸付株式数            400  株
     京阪神ビルディング                  10,500      1,377.00          14,458,500
     住友不動産                  139,100      3,539.00         492,274,900
     太平洋興発                   2,200      591.00         1,300,200      貸付株式数            200  株
     テーオーシー                  12,100       556.00         6,727,600      貸付株式数           3,300   株
                                219/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東京楽天地                   1,000     3,980.00          3,980,000      貸付株式数            400  株
     スターツコーポレーション                   8,800     2,429.00          21,375,200
     フジ住宅                   7,700      664.00         5,112,800
     空港施設                   7,200      525.00         3,780,000
     明和地所                   3,400      550.00         1,870,000
     ゴールドクレスト                   4,700     1,492.00          7,012,400      貸付株式数           2,300   株
     リログループ                  35,200      2,093.00          73,673,600
     エスリード                   2,500     1,599.00          3,997,500      貸付株式数           1,000   株
     日神グループＨＬＤＧＳ                   9,300      465.00         4,324,500      貸付株式数           4,100   株
     日本エスコン                  13,100       750.00         9,825,000
     タカラレーベン                  29,300       266.00         7,793,800      貸付株式数          11,200    株
     ＡＶＡＮＴＩＡ                   2,800      828.00         2,318,400      貸付株式数            600  株
     イオンモール                  33,100      1,607.00          53,191,700       貸付株式数          13,200    株
     毎日コムネット                   2,700      727.00         1,962,900
     ファースト住建                   2,900     1,184.00          3,433,600      貸付株式数            900  株
     ランド                  371,200        11.00         4,083,200      貸付株式数          119,600    株
     カチタス                  16,400      4,190.00          68,716,000
     東祥                   4,900     1,674.00          8,202,600      貸付株式数           1,500   株
     トーセイ                   9,300      963.00         8,955,900      貸付株式数           3,600   株
     穴吹興産                   1,100     1,865.00          2,051,500      貸付株式数            600  株
     サンフロンティア不動産                   8,500      958.00         8,143,000
     インテリックス                    900     654.00          588,600
     ランドビジネス                   2,300      247.00          568,100
     サンネクスタグループ                   2,300     1,005.00          2,311,500      貸付株式数            800  株
     グランディハウス                   5,200      458.00         2,381,600
     東武鉄道                  65,800      2,565.00         168,777,000
     相鉄ホールディングス                  21,400      1,975.00          42,265,000       貸付株式数           2,300   株
     東急                  169,800      1,571.00         266,755,800
     京浜急行                  86,300      1,122.00          96,828,600
     小田急電鉄                  100,100      2,187.00         218,918,700
     京王電鉄                  34,900      5,110.00         178,339,000
     京成電鉄                  46,900      3,110.00         145,859,000
     富士急行                   8,100     4,105.00          33,250,500       貸付株式数           3,600   株
     新京成電鉄                   1,600     1,970.00          3,152,000      貸付株式数            300  株
     東日本旅客鉄道                  118,500      6,986.00         827,841,000
     西日本旅客鉄道                  81,600      4,898.00         399,676,800
     東海旅客鉄道                  56,000     15,600.00          873,600,000
     西武ホールディングス                  87,800      1,085.00          95,263,000       貸付株式数          32,300    株
     鴻池運輸                  10,600      1,089.00          11,543,400
     西日本鉄道                  18,600      2,544.00          47,318,400
                                220/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ハマキョウレックス                   4,700     2,850.00          13,395,000       貸付株式数            600  株
     サカイ引越センター                   3,100     4,195.00          13,004,500       貸付株式数            500  株
     近鉄グループＨＬＤＧＳ                  63,700      3,260.00         207,662,000
     阪急阪神ＨＬＤＧＳ                  79,600      3,365.00         267,854,000       貸付株式数           2,800   株
     南海電鉄                  28,400      2,032.00          57,708,800       貸付株式数          11,900    株
     京阪ホールディングス                  28,300      2,548.00          72,108,400
     神戸電鉄                   1,500     3,205.00          4,807,500      貸付株式数            500  株
     名古屋鉄道                  52,400      1,660.00          86,984,000       貸付株式数           3,800   株
     山陽電鉄                   4,700     1,930.00          9,071,000      貸付株式数           1,700   株
     トランコム                   1,800     8,050.00          14,490,000       貸付株式数            700  株
     日本通運                  22,100      6,470.00         142,987,000
     ヤマトホールディングス                  89,300      2,504.00         223,607,200
     山  九
                       17,600      4,510.00          79,376,000
     日  新
                        5,000     1,523.00          7,615,000
     丸  運
                        4,300      250.00         1,075,000      貸付株式数           1,400   株
     丸全昭和運輸                   5,200     3,165.00          16,458,000
     センコーグループＨＬＤＧ
                       32,300       926.00         29,909,800       貸付株式数          13,900    株
     Ｓ
     トナミホールディングス                   1,500     3,520.00          5,280,000
     ニッコンホールディングス                  21,300      1,983.00          42,237,900
     日石輸送                    600    2,607.00          1,564,200
     福山通運                  10,500      3,760.00          39,480,000
     セイノーホールディングス                  43,300      1,147.00          49,665,100       貸付株式数           8,200   株
     エスライン                   1,800      900.00         1,620,000
     神奈川中央交通                   1,600     3,220.00          5,152,000
     日立物流                  12,300      4,630.00          56,949,000       貸付株式数            200  株
     丸和運輸機関                  13,800      1,380.00          19,044,000       貸付株式数           5,300   株
     Ｃ＆Ｆロジホールディング
                        6,500     1,502.00          9,763,000
     ス
     日本郵船                  53,400      7,400.00         395,160,000
     商船三井                  35,300      6,500.00         229,450,000
     川崎汽船                  19,800      4,870.00          96,426,000
     ＮＳユナイテッド海運                   3,500     3,230.00          11,305,000
     明治海運                   7,500      686.00         5,145,000      貸付株式数           3,000   株
     飯野海運                  29,300       517.00         15,148,100       貸付株式数           3,900   株
     共栄タンカー                   1,100      819.00          900,900     貸付株式数            400  株
     九州旅客鉄道                  49,500      2,395.00         118,552,500
     ＳＧホールディングス                  120,500      2,510.00         302,455,000
     日本航空                  146,200      2,056.00         300,587,200
     ＡＮＡホールディングス                  162,000      2,239.50         362,799,000
                                221/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     パスコ                   1,100     1,298.00          1,427,800
     ＴＲＥホールディングス                   8,800     1,775.00          15,620,000       貸付株式数            100  株
     人・夢・技術グループ                   2,600     1,813.00          4,713,800
     西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ
                        1,500     3,220.00          4,830,000      貸付株式数            600  株
     ＨＤ
     シルバーライフ                   1,500     1,287.00          1,930,500      貸付株式数            500  株
     ヤマシタヘルスケアＨＬＤ
                         900    1,985.00          1,786,500      貸付株式数            200  株
     ＧＳ
     ＧＥＮＫＹ       ＤＲＵＧＳＴ
                        2,900     5,120.00          14,848,000       貸付株式数            800  株
     ＯＲＥＳ
     国際紙パルプ商事                  15,900       311.00         4,944,900
     ナルミヤ・インターナショ
                        1,600     1,038.00          1,660,800      貸付株式数            500  株
     ナル
     ブックオフＧＨＤ                   3,800      970.00         3,686,000      貸付株式数           1,500   株
     三菱倉庫                  20,100      2,774.00          55,757,400
     三井倉庫ＨＯＬＤ                   6,900     2,280.00          15,732,000
     住友倉庫                  22,500      1,817.00          40,882,500       貸付株式数            400  株
     渋沢倉庫                   3,800     2,097.00          7,968,600
     ヤマタネ                   2,900     1,516.00          4,396,400
     東陽倉庫                  10,600       305.00         3,233,000      貸付株式数            300  株
     乾汽船                   4,500     2,009.00          9,040,500      貸付株式数           1,700   株
     日本トランスシティ                  14,000       554.00         7,756,000
     ケイヒン                   1,000     1,279.00          1,279,000      貸付株式数            200  株
     中央倉庫                   3,500      934.00         3,269,000
     川西倉庫                   1,200     1,067.00          1,280,400      貸付株式数            400  株
     安田倉庫                   5,000      930.00         4,650,000
     ファイズホールディングス                   1,400      552.00          772,800     貸付株式数            500  株
     東洋埠頭                   1,900     1,407.00          2,673,300
     宇徳                   5,400      516.00         2,786,400
     上  組
                       35,000      2,099.00          73,465,000
     サンリツ                   1,900      797.00         1,514,300      貸付株式数            400  株
     キムラユニティー                   1,500     1,173.00          1,759,500      貸付株式数            400  株
     キユーソー流通システム                   3,000      882.00         2,646,000      貸付株式数            600  株
     近鉄エクスプレス                  12,000      2,728.00          32,736,000       貸付株式数            400  株
     東海運                   3,600      298.00         1,072,800      貸付株式数           1,400   株
     エーアイテイー                   4,100     1,139.00          4,669,900
     内外トランスライン                   2,700     1,826.00          4,930,200      貸付株式数            900  株
     ショーエイコーポ                   2,500      687.00         1,717,500      貸付株式数            600  株
     日本コンセプト                   2,100     1,644.00          3,452,400      貸付株式数            800  株
     ＴＢＳホールディングス                  40,200      1,715.00          68,943,000       貸付株式数           5,500   株
                                222/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本テレビＨＬＤＳ                  55,400      1,150.00          63,710,000
     朝日放送グループＨＤ                   6,400      682.00         4,364,800
     テレビ朝日ＨＤ                  16,000      1,492.00          23,872,000       貸付株式数           8,100   株
     スカパーＪＳＡＴＨＤ                  56,300       405.00         22,801,500       貸付株式数          22,400    株
     テレビ東京ＨＤ                   4,800     2,027.00          9,729,600
     日本ＢＳ放送                   2,400     1,102.00          2,644,800      貸付株式数            900  株
     ビジョン                  11,900      1,319.00          15,696,100
     スマートバリュー                   1,800      500.00          900,000     貸付株式数            600  株
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ            ＨＬ
                        6,800     3,235.00          21,998,000       貸付株式数           2,500   株
     ＤＧＳ
     ワイヤレスゲート                   2,900      324.00          939,600     貸付株式数           1,000   株
     コネクシオ                   4,600     1,407.00          6,472,200
     日本通信                  55,100       270.00         14,877,000       貸付株式数           5,100   株
     クロップス                   1,100     1,109.00          1,219,900      貸付株式数            400  株
     日本電信電話                  772,600      3,125.00        2,414,375,000
     ＫＤＤＩ                  481,600      3,300.00        1,589,280,000
     ソフトバンク                 1,000,600       1,562.50        1,563,437,500
     光通信                   7,800    16,460.00          128,388,000
     エムティーアイ                   7,600      584.00         4,438,400      貸付株式数           2,500   株
     ＧＭＯインターネット                  23,700      2,858.00          67,734,600       貸付株式数           9,000   株
     ファイバーゲート                   2,200     1,079.00          2,373,800      貸付株式数            800  株
     アイドママーケティングコ
                        1,000      313.00          313,000     貸付株式数            600  株
     ミュ
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                  19,300      6,020.00         116,186,000
     学研ホールディングス                   9,600      978.00         9,388,800      貸付株式数           3,700   株
     ゼンリン                  10,900       935.00         10,191,500       貸付株式数           4,600   株
     昭文社ホールディングス                   2,700      478.00         1,290,600      貸付株式数           1,000   株
     インプレスホールディング
                        8,900      210.00         1,869,000
     ス
     東京電力ＨＤ                  503,800       303.00        152,651,400       貸付株式数          94,500    株
     中部電力                  205,400      1,146.00         235,388,400
     関西電力                  254,700      1,027.00         261,576,900
     中国電力                  104,800       891.00         93,376,800
     北陸電力                  62,400       563.00         35,131,200
     東北電力                  156,800       786.00        123,244,800       貸付株式数          11,300    株
     四国電力                  60,200       755.00         45,451,000
     九州電力                  138,300       811.00        112,161,300       貸付株式数           5,200   株
     北海道電力                  58,100       469.00         27,248,900       貸付株式数          22,400    株
     沖縄電力                  13,900      1,389.00          19,307,100
     電源開発                  57,200      1,445.00          82,654,000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     エフオン                   4,500      655.00         2,947,500      貸付株式数            200  株
     イーレックス                  10,200      2,558.00          26,091,600
     レノバ                  13,100      5,350.00          70,085,000
     東京瓦斯                  129,100      1,945.00         251,099,500
     大阪瓦斯                  121,800      1,827.00         222,528,600
     東邦瓦斯                  30,900      3,205.00          99,034,500
     北海道瓦斯                   3,100     1,471.00          4,560,100      貸付株式数            400  株
     広島ガス                  11,700       351.00         4,106,700      貸付株式数           1,600   株
     西部ガスＨＬＤＧＳ                   7,400     2,120.00          15,688,000
     静岡ガス                  19,300       968.00         18,682,400
     メタウォーター                   7,900     1,950.00          15,405,000
     アイネット                   3,000     1,300.00          3,900,000
     松  竹
                        4,400    10,960.00          48,224,000       貸付株式数            800  株
     東  宝
                       39,000      5,050.00         196,950,000
     エイチ・アイ・エス                  14,500      1,941.00          28,144,500       貸付株式数           5,700   株
     東  映
                        2,200    18,600.00          40,920,000       貸付株式数            200  株
     ラックランド                   1,700     2,908.00          4,943,600      貸付株式数            600  株
     ＮＴＴデータ                  175,800      2,394.00         420,865,200
     共立メンテナンス                  11,500      3,995.00          45,942,500       貸付株式数           4,500   株
     イチネンホールディングス                   6,200     1,300.00          8,060,000
     建設技術研究所                   3,800     2,364.00          8,983,200
     スペース                   3,900      893.00         3,482,700
     アインホールディングス                   9,700     6,110.00          59,267,000
     燦ホールディングス                   2,700     1,386.00          3,742,200
     ピー・シー・エー                   3,900     1,463.00          5,705,700      貸付株式数           1,100   株
     スバル興業                    400    7,970.00          3,188,000      貸付株式数            100  株
     東京テアトル                   2,300     1,209.00          2,780,700
     タナベ経営                   2,000      721.00         1,442,000
     ビジネスＢ太田昭和                   2,600     1,964.00          5,106,400
     ナ  ガ  ワ
                        2,000    11,420.00          22,840,000       貸付株式数            700  株
     東京都競馬                   4,800     3,990.00          19,152,000       貸付株式数           1,900   株
     常磐興産                   2,600     1,401.00          3,642,600      貸付株式数           1,000   株
     カナモト                  11,000      2,154.00          23,694,000
     ＤＴＳ                  12,500      2,367.00          29,587,500       貸付株式数           2,200   株
     スクウェア・エニックス・
                       30,700      5,930.00         182,051,000
     ＨＤ
     シーイーシー                   7,200     1,242.00          8,942,400
     カプコン                  62,300      2,829.00         176,246,700
     西尾レントオール                   5,800     2,519.00          14,610,200       貸付株式数           2,000   株
     アイ・エス・ビー                   3,000     1,013.00          3,039,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アゴーラ      ホスピタリ
                       52,200       23.00         1,200,600
     ティーＧ
     日本空港ビルデング                  25,300      5,000.00         126,500,000
     トランス・コスモス                   8,100     3,150.00          25,515,000       貸付株式数           1,400   株
     乃村工藝社                  27,700      1,003.00          27,783,100
     ジャステック                   3,600     1,018.00          3,664,800      貸付株式数           1,400   株
     ＳＣＳＫ                  45,900      2,155.00          98,914,500
     藤田観光                   2,900     2,237.00          6,487,300      貸付株式数           1,100   株
     ＫＮＴ－ＣＴホールディン
                        4,100     1,412.00          5,789,200      貸付株式数           1,500   株
     グス
     日本管財                   6,700     2,736.00          18,331,200       貸付株式数           1,800   株
     トーカイ                   5,600     1,949.00          10,914,400       貸付株式数           2,200   株
     白  洋  舎
                         800    1,868.00          1,494,400      貸付株式数            300  株
     セコム                  63,300      7,664.00         485,131,200
     日本システムウエア                   2,300     2,152.00          4,949,600
     セントラル警備保障                   3,000     2,407.00          7,221,000
     アイネス                   5,700     1,390.00          7,923,000      貸付株式数           2,700   株
     丹青社                  13,000       810.00         10,530,000
     メイテツク                   7,800     6,660.00          51,948,000       貸付株式数            900  株
     ＴＫＣ                  11,500      3,290.00          37,835,000
     富士ソフト                   7,200     5,280.00          38,016,000
     応用地質                   7,100     1,963.00          13,937,300
     船井総研ホールディン                  13,100      2,559.00          33,522,900
     ＮＳＤ                  21,600      2,117.00          45,727,200
     進学会ホールディングス                   2,100      341.00          716,100     貸付株式数            900  株
     丸紅建材リース                    300    1,741.00            522,300     貸付株式数            100  株
     オ  オ  バ
                        4,300      760.00         3,268,000      貸付株式数           1,800   株
     コナミホールディングス                  24,000      5,810.00         139,440,000
     いであ                   1,700     1,815.00          3,085,500      貸付株式数            600  株
     学  究  社
                        2,200     1,457.00          3,205,400
     ベネッセホールディングス                  21,500      2,199.00          47,278,500       貸付株式数           3,300   株
     イオンディライト                   7,800     3,545.00          27,651,000       貸付株式数           3,100   株
     ナック                   2,400      929.00         2,229,600      貸付株式数            300  株
     福井コンピュータＨＬＤＳ                   3,000     3,820.00          11,460,000
     ダイセキ                  11,800      5,160.00          60,888,000       貸付株式数           5,100   株
     ステップ                   2,600     1,772.00          4,607,200      貸付株式数            800  株
     日鉄物産                   4,600     4,605.00          21,183,000       貸付株式数            900  株
     泉州電業                   1,900     4,590.00          8,721,000      貸付株式数            700  株
     元気寿司                   1,800     2,446.00          4,402,800
     トラスコ中山                  14,200      2,631.00          37,360,200
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     ヤマダホールディングス                  242,500       396.00         96,030,000       貸付株式数          96,800    株
     オートバックスセブン                  22,200      1,309.00          29,059,800       貸付株式数           9,300   株
     モリト                   4,900      641.00         3,140,900
     アークランドサカモト                  10,400      1,659.00          17,253,600
     ニトリホールディングス                  26,300     18,030.00          474,189,000
     グルメ杵屋                   5,300      982.00         5,204,600      貸付株式数           2,100   株
     愛  眼
                        4,100      189.00          774,900
     ケーユーホールディングス                   3,400      934.00         3,175,600      貸付株式数            200  株
     吉野家ホールディングス                  23,100      2,225.00          51,397,500       貸付株式数           9,200   株
     加藤産業                   9,600     3,170.00          30,432,000
     北恵                   1,700      819.00         1,392,300      貸付株式数            600  株
     イノテック                   3,900     1,354.00          5,280,600
     イエローハット                  11,500      1,550.00          17,825,000       貸付株式数           2,200   株
     松屋フーズＨＬＤＧＳ                   3,200     3,430.00          10,976,000       貸付株式数           1,200   株
     ＪＢＣＣホールディングス                   4,200     1,763.00          7,404,600
     ＪＫホールディングス                   5,300     1,030.00          5,459,000      貸付株式数           2,200   株
     サガミホールディングス                  10,300       991.00         10,207,300       貸付株式数           4,000   株
     日  伝
                        6,300     2,180.00          13,734,000       貸付株式数            100  株
     関西スーパーマーケット                   5,000     1,834.00          9,170,000      貸付株式数            400  株
     ミロク情報サービス                   5,700     1,464.00          8,344,800      貸付株式数           2,600   株
     北沢産業                   4,400      249.00         1,095,600
     杉本商事                   3,000     2,090.00          6,270,000      貸付株式数            400  株
     因幡電機産業                  18,400      2,459.00          45,245,600
     王将フードサービス                   4,400     5,780.00          25,432,000       貸付株式数           1,500   株
     プレナス                   7,500     1,935.00          14,512,500
     ミニストップ                   5,400     1,361.00          7,349,400      貸付株式数           1,900   株
     アークス                  12,700      2,067.00          26,250,900       貸付株式数           5,000   株
     バローホールディングス                  14,600      2,116.00          30,893,600
     東  テ  ク
                        2,300     2,325.00          5,347,500
     ミスミグループ本社                  83,300      4,785.00         398,590,500
     藤    久
                        1,600      771.00         1,233,600      貸付株式数            500  株
     アルテック                   6,300      298.00         1,877,400
     ベ  ル  ク
                        2,900     5,260.00          15,254,000       貸付株式数            500  株
     大  庄
                        3,500      923.00         3,230,500      貸付株式数           1,400   株
     タキヒヨー                   2,000     1,690.00          3,380,000      貸付株式数            800  株
     ファーストリテイリング                   8,900    67,400.00          599,860,000
     ソフトバンクグループ                  396,100      6,030.00        2,388,483,000
     蔵王産業                    900    1,856.00          1,670,400
     スズケン                  26,000      3,085.00          80,210,000       貸付株式数           3,300   株
     サンドラッグ                  25,000      2,989.00          74,725,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     サックスバーホールディン
                        6,100      520.00         3,172,000
     グ
     ジェコス                   4,500      768.00         3,456,000
     ヤマザワ                   1,400     1,680.00          2,352,000      貸付株式数            500  株
     や  ま  や
                        1,300     2,328.00          3,026,400      貸付株式数            500  株
     グローセル                   7,300      392.00         2,861,600      貸付株式数           2,100   株
     ベルーナ                  14,900       667.00         9,938,300      貸付株式数           5,700   株
     合計                               177,548,758,040
    （注）    1.  ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま

          す。
          ソニーグループ                   20,000    株  キーエンス                     5,000   株
          本田技研                   30,000    株  三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ                    200,000    株
          三井住友フィナンシャルＧ                   30,000    株
         2.  貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する

          貸付であります。
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           【ダイワファンドラップオンライン                    外国株式インデックス（為替ヘッジあり）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            5 期計算期間（       2020  年 12 月 1 日か
    ら 2021  年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      1【財務諸表】

       ダイワファンドラップオンライン                外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第4期              第5期
                                 2020年11月30日現在              2021年11月30日現在
      資産の部
       流動資産
                                        6,646,461              6,628,705
         コール・ローン
                                     3,369,117,428              3,374,132,488
         親投資信託受益証券
                                        2,260,000               120,000
         未収入金
                                     3,378,023,889              3,380,881,193
         流動資産合計
                                     3,378,023,889              3,380,881,193
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        3,407,283               724,525
         未払解約金
                                         334,762              354,042
         未払受託者報酬
                                        4,770,876              5,045,793
         未払委託者報酬
                                         83,614              88,429
         その他未払費用
                                        8,596,535              6,212,789
         流動負債合計
                                        8,596,535              6,212,789
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     2,298,185,009              1,833,901,672
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           1,071,242,345              1,540,766,732
                                      725,970,183             1,046,017,628
          （分配準備積立金）
                                     3,369,427,354              3,374,668,404
         元本等合計
                                     3,369,427,354              3,374,668,404
       純資産合計
                                     3,378,023,889              3,380,881,193
      負債純資産合計
                                229/613









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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第4期              第5期
                                  自   2019年12月3日            自   2020年12月1日
                                  至   2020年11月30日            至   2021年11月30日
      営業収益
                                            13              －
       受取利息
                                        543,557,423              740,199,060
       有価証券売買等損益
                                        543,557,436              740,199,060
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,923              1,339
       支払利息
                                          603,298              708,036
       受託者報酬
                                         8,598,025              10,090,800
       委託者報酬
                                          150,717              176,849
       その他費用
                                         9,353,963              10,977,024
       営業費用合計
                                        534,203,473              729,222,036
      営業利益
                                        534,203,473              729,222,036
      経常利益
                                        534,203,473              729,222,036
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                  22,224,511              129,604,024
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 549,963,489             1,071,242,345
                                        185,885,163              329,583,165
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        185,885,163              329,583,165
       額
                                        176,585,269              459,676,790
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        176,585,269              459,676,790
       額
                                            －              －
                                          ※１              ※１
      分配金
                                      1,071,242,345              1,540,766,732
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                230/613










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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 12 月 1 日
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 4 期               第 5 期
             区　分
                             2020  年 11 月 30 日現在          2021  年 11 月 30 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                        1,803,208,621        円          2,298,185,009        円

          期中追加設定元本額                        1,186,063,315        円           503,558,139       円
          期中一部解約元本額                         691,086,927       円           967,841,476       円
     2.      計算期間末日における受益                        2,298,185,009        口          1,833,901,672        口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 4 期               第 5 期
              区　分                 自　  2019  年 12 月 3 日        自　  2020  年 12 月 1 日
                              至　  2020  年 11 月 30 日       至　  2021  年 11 月 30 日
                                231/613







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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  0 円）、解約に伴う当期              額（  0 円）、解約に伴う当期
                            純利益金額分配後の有価証券                 純利益金額分配後の有価証券
                            売買等損益から費用を控除                 売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            （ 511,978,636       円）、投資信         （ 599,618,174       円）、投資信
                            託約款に規定される収益調整                 託約款に規定される収益調整
                            金（  345,273,823       円）及び分        金（  494,750,295       円）及び分
                            配準備積立金（        213,991,547        配準備積立金（        446,399,454
                            円）より分配対象額は                 円）より分配対象額は
                            1,071,244,006        円（  1 万口当た      1,540,767,923        円（  1 万口当た
                            り 4,661.26     円）であり、分配           り 8,401.58     円）であり、分配
                            を行っておりません。                 を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 12 月 1 日
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                232/613


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                                         第 5 期
            区　分
                                     2021  年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 4 期                    第 5 期
                      2020  年 11 月 30 日現在               2021  年 11 月 30 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                           525,718,724                      640,660,755
     合計                           525,718,724                      640,660,755
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 4 期                          第 5 期
             2020  年 11 月 30 日現在                     2021  年 11 月 30 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


                               第 5 期
                           自　  2020  年 12 月 1 日
                           至　  2021  年 11 月 30 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 4 期                 第 5 期
                           2020  年 11 月 30 日現在            2021  年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.4661    円               1.8402    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (14,661    円 )             (18,402    円 )
                                233/613


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    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益         外国株式インデックス為替ヘッジ型マ
                                      1,138,524,932           3,374,132,488
     証券         ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                            3,374,132,488
     合計                                            3,374,132,488
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
    ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受
    益証券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 11 月 30 日現在       2021  年 11 月 30 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       190,759,416              170,499,695
                                234/613


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        コール・ローン
                                      1,771,762,663              2,022,467,907
        株式
                                      58,258,068,193              76,523,797,150
        新株予約権証券
                                          339,438                 －
        投資証券
                                      1,445,356,342              1,902,993,076
        派生商品評価勘定
                                       562,322,330              835,409,584
        未収入金
                                         1,577,292              11,421,770
        未収配当金
                                        70,550,815              84,152,640
        差入委託証拠金
                                       579,571,081              748,621,975
        流動資産合計
                                      62,880,307,570              82,299,363,797
      資産合計
                                      62,880,307,570              82,299,363,797
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                       315,926,545               9,294,015
        未払金
                                             －         10,922,729
        未払解約金
                                         2,260,000              3,240,000
        その他未払費用
                                             －            83,023
        流動負債合計
                                       318,186,545               23,539,767
      負債合計
                                       318,186,545               23,539,767
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       26,586,986,393              27,761,727,263
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      35,975,134,632              54,514,096,767
        元本等合計
                                      62,562,121,025              82,275,824,030
      純資産合計
                                      62,562,121,025              82,275,824,030
     負債純資産合計                                62,880,307,570              82,299,363,797
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 12 月 1 日
            区　分
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (3)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 11 月 30 日現在          2021  年 11 月 30 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 12 月 3 日           2020  年 12 月 1 日
          期首元本額                        24,374,861,574        円         26,586,986,393        円
          期中追加設定元本額                        10,181,262,768        円          6,902,835,120        円
          期中一部解約元本額                        7,969,137,949        円          5,728,094,250        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ             外国           20,735,729,595        円         21,329,154,782        円
          株式インデックス（為替ヘッ
          ジあり）
          ダイワファンドラップオンラ                        1,431,778,262        円          1,138,524,932        円
          イン   外国株式インデックス
          （為替ヘッジあり）
          ｉＦｒｅｅ       外国株式イン                   852,840,980       円          1,553,864,915        円
          デックス（為替ヘッジあり）
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          ダイワ外国株式インデックス                        3,566,637,556        円          3,740,182,634        円
          （為替ヘッジあり）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
       計                           26,586,986,393        円         27,761,727,263        円
     2.     期末日における受益権の総数                        26,586,986,393        口         27,761,727,263        口

    （金融商品に関する注記）


    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 12 月 1 日
            区　分
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について
                        為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等
                        の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替
                        予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 11 月 30 日現在
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     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                         2020  年 11 月 30 日現在             2021  年 11 月 30 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                            5,760,707,661                   11,446,405,422
     新株予約権証券                                22,807                      －
     投資証券                             △ 91,977,896                   430,773,544
     合計                            5,668,752,572                   11,877,178,966
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 1 月
               11 日から    2020  年 11 月 30 日まで、及び       2021  年 1 月 13 日から    2021  年 11 月 30 日まで）を指し
               ております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                   2020  年 11 月 30 日 現在                 2021  年 11 月 30 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建       2,687,761,304         －  2,926,736,137       238,974,833      2,988,965,000         －  3,055,897,771       66,932,77    １

                                239/613

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     合計        2,687,761,304         －  2,926,736,137       238,974,833      2,988,965,000         －  3,055,897,771       66,932,77    １

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                   2020  年 11 月 30 日 現在                 2021  年 11 月 30 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
              （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                         うち
                   １年超                         １年超
     市場取引以外
     の取引
     為替予約取引

     売　建       54,250,863,772         －  54,243,441,600         7,422,172     80,196,929,768         －  79,437,746,970       759,182,798

     アメリカ・ドル       39,552,874,994         －  39,234,451,555        318,423,439      58,645,426,218         －  58,488,051,926       157,374,292

     イギリス・ポン       2,316,093,489        －  2,370,724,188       △ 54,630,699      3,518,705,343        －  3,421,709,496       96,995,847
     ド
     イスラエル・         59,858,151       －    61,146,761      △ 1,288,610      109,632,262        －   109,730,969       △ 98,707
     シュケル
     オーストラリ       1,181,968,356        －  1,239,950,980       △ 57,982,624      1,739,465,672        －  1,651,270,226       88,195,446
     ア・ドル
     カナダ・ドル       1,788,306,856        －  1,823,271,520       △ 34,964,664      2,859,792,381        －  2,773,108,499       86,683,882
     シンガポー        209,011,366        －   212,167,384       △ 3,156,018      259,144,977        －   255,038,606       4,106,371
     ル・ドル
     スイス・フラン       1,774,145,508        －  1,784,840,268       △ 10,694,760      2,382,488,912        －  2,357,165,145       25,323,767
     スウェーデ        602,573,643        －   626,525,510      △ 23,951,867       957,236,295        －   904,038,764       53,197,531
     ン・クローナ
     デンマーク・        475,836,647        －   485,223,309       △ 9,386,662      681,739,696        －   664,199,386       17,540,310
     クローネ
                                240/613


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     ニュージー         66,767,482       －    70,687,700      △ 3,920,218       55,546,276       －    52,709,316       2,836,960
     ランド・ドル
     ノルウェー・        110,749,078        －   118,900,600       △ 8,151,522      181,739,077        －   169,571,043       12,168,034
     クローネ
     ユーロ       5,540,018,954        －  5,647,747,536       △ 107,728,582      8,105,568,523        －  7,894,030,752       211,537,771
     香港・ドル        572,659,248        －   567,804,289        4,854,959      700,444,136        －   697,122,842       3,321,294
     買　建         18,676,220       －    18,675,000        △ 1,220         －   －       －      －

     カナダ・ドル         11,992,140       －    11,991,000        △ 1,140         －   －       －      －

     デンマーク・         6,684,080      －    6,684,000         △ 80       －   －       －      －
     クローネ
     合計        54,269,539,992         －  54,262,116,600         7,420,952     80,196,929,768         －  79,437,746,970       759,182,798

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
             価しております。
             ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
             ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                 は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                 をもとに計算したレートを用いております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                 ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
             客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 11 月 30 日現在            2021  年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.3531    円               2.9636    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (23,531    円 )             (29,636    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

                                241/613


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      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄          株　式　数                              備考
                                      単　価            金　額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                               1,295           175.510          227,285.450
             SOLUTIO
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                               1,220           551.180          672,439.600
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                               2,271           197.740          449,067.540
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                               1,594           86.080         137,211.520
             HOLDINGS
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                                746          122.410          91,317.860
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                               7,238           47.120         341,054.560
             ABBOTT    LABORATORIES
                              21,242           128.030         2,719,613.260
             HOWMET    AEROSPACE     INC
                               3,950           28.500         112,575.000
             VERISK    ANALYTICS     INC
                               1,943           229.160          445,257.880
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                               4,729           37.260         176,202.540
             AMPHENOL     CORP-CL    A
                               6,905           82.930         572,631.650
             MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                                443          564.320          249,993.760
             INC
             FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV
                               7,482           105.390          788,527.980
             QORVO   INC
                               1,283           150.840          193,527.720
             AFLAC   INC
                               8,471           55.700         471,834.700
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                               1,870           141.750          265,072.500
             LIVE   NATION    ENTERTAINMENT
                               1,835           107.850          197,904.750
             IN
             ADOBE   INC
                               5,719           687.490         3,931,755.310
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                               2,872           62.960         180,821.120
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                               1,607           463.260          744,458.820
             GARMIN    LTD
                               2,068           139.240          287,948.320
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                               2,602           291.350          758,092.700
             INC
             HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                               8,391           207.660         1,742,475.060
             WR  BERKLEY    CORP
                               1,771           79.470         140,741.370
             AUTOZONE     INC
                                261         1,838.690           479,898.090
             DOLLAR    TREE   INC
                               2,566           141.350          362,704.100
             TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR
                              12,365            8.590         106,215.350
             PINNACLE     WEST   CAPITAL
                               1,508           66.290          99,965.320
             CELANESE     CORP
                               1,297           159.790          207,247.630
             DR  HORTON    INC
                               4,397           98.760         434,247.720
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                               2,450           48.690         119,290.500
                                242/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             AUTODESK     INC
                               2,684           261.150          700,926.600
             MOODY'S    CORP
                               2,035           397.270          808,444.450
             DEVON   ENERGY    CORP
                               7,748           43.920         340,292.160
             ALBEMARLE     CORP
                               1,427           275.890          393,695.030
             ATMOS   ENERGY    CORP
                               1,654           93.800         155,145.200
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                               3,614           57.280         207,009.920
             CITIGROUP     INC
                              24,866            65.040        1,617,284.640
             AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                               5,105           235.900         1,204,269.500
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                               5,918           83.310         493,028.580
             ALLEGHANY     CORP
                                146          664.730          97,050.580
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                                526          533.950          280,857.700
             HESS   CORP
                               3,807           76.070         289,598.490
             DAVITA    INC
                               1,000           96.910          96,910.000
             DANAHER    CORP
                               7,675           326.520         2,506,041.000
             FORTIVE    CORP
                               4,335           76.230         330,457.050
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                               6,622           131.900          873,441.800
             IN
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                               6,580           64.810         426,449.800
             BUNGE   LTD
                               1,838           90.580         166,486.040
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                               4,002           159.390          637,878.780
             APPLE   INC
                              201,515            160.240        32,290,763.600
             DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES
                               3,757           113.320          425,743.240
             BOEING    CO/THE
                               6,698           198.500         1,329,553.000
             CINCINNATI      FINANCIAL     CORP
                               2,063           118.460          244,382.980
             BECTON    DICKINSON     AND  CO
                               3,485           243.610          848,980.850
             MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR
                               2,000           10.120          20,240.000
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                               1,400           90.550         126,770.000
             NISOURCE     INC
                               4,026           25.250         101,656.500
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC
                               1,708           95.620         163,318.960
             BOSTON    BEER   COMPANY    INC-A
                                116          442.370          51,314.920
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                               9,978           57.010         568,845.780
             CORP
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                              49,371            51.660        2,550,505.860
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B
                              15,959           282.120         4,502,353.080
             ANSYS   INC
                               1,038           397.720          412,833.360
             TRUIST    FINANCIAL     CORP
                              16,080            61.060         981,844.800
             BLACKSTONE      GROUP   INC/THE
                               8,615           148.880         1,282,601.200
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                              27,284            54.640        1,490,797.760
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                              36,551           161.230         5,893,117.730
                                243/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                               2,658           207.020          550,259.160
             LKQ  CORP
                               3,300           57.600         190,080.000
             RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD
                                547          155.100          84,839.700
             BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B
                               3,665           74.190         271,906.350
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                               3,359           186.690          627,091.710
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                               1,348           293.710          395,921.080
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                               2,825           225.070          635,822.750
             SERVICENOW      INC
                               2,419           672.820         1,627,551.580
             CATERPILLAR      INC
                               6,572           195.920         1,287,586.240
             BROWN   & BROWN   INC
                               2,886           65.410         188,773.260
             ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                               2,478           48.440         120,034.320
             CHARLES    RIVER   LABORATORIES
                                640          375.310          240,198.400
             CMS  ENERGY    CORP
                               3,384           61.130         206,863.920
             MOSAIC    CO/THE
                               5,209           36.030         187,680.270
             DELTA   AIR  LINES   INC
                               1,650           36.240          59,796.000
             CORNING    INC
                               9,983           38.460         383,946.180
             CISCO   SYSTEMS    INC
                              50,501            55.760        2,815,935.760
             MORGAN    STANLEY
                              17,009            97.230        1,653,785.070
             ZILLOW    GROUP   INC  - A
                               1,016           54.160          55,026.560
             MSCI   INC
                               1,006           645.490          649,362.940
             FAIR   ISAAC   CORP
                                398          350.660          139,562.680
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                                450          322.120          144,954.000
             SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS
                               2,780           78.480         218,174.400
             BROADCOM     INC
                               4,879           564.340         2,753,414.860
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC
                               1,416           180.740          255,927.840
             ARAMARK                  3,173           34.380         109,087.740
             DTE  ENERGY    COMPANY
                               2,281           111.490          254,308.690
             CENTENE    CORP
                               6,844           73.770         504,881.880
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                               1,358           129.700          176,132.600
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                               5,532           48.780         269,850.960
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                               2,475           164.810          407,904.750
             GARTNER    INC
                               1,048           325.000          340,600.000
             SPLUNK    INC
                               2,029           125.000          253,625.000
             DOMINION     ENERGY    INC
                               9,740           74.420         724,850.800
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                               4,768           86.850         414,100.800
             SMITH   (A.O.)    CORP
                               1,400           80.860         113,204.000
             DEERE   & CO
                               3,623           348.090         1,261,130.070
             POOL   CORP
                                438          560.100          245,323.800
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                               3,567           120.260          428,967.420
                                244/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             VMWARE    INC-CLASS     A
                               2,335           120.380          281,087.300
             CABLE   ONE  INC
                                60        1,825.970           109,558.200
             BURLINGTON      STORES    INC
                                766          293.370          224,721.420
             NASDAQ    INC
                               1,427           209.080          298,357.160
             VAIL   RESORTS    INC
                                553          333.450          184,397.850
             AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A
                               6,360           36.840         234,302.400
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                                874          138.140          120,734.360
             INC
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                               3,780           80.350         303,723.000
             COGNEX    CORP
                               2,439           78.660         191,851.740
             TELEFLEX     INC
                                563          308.950          173,938.850
             HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC
                                979          195.870          191,756.730
             WEST   PHARMACEUTICAL
                                852          447.380          381,167.760
             SERVICES
             BIO-RAD    LABORATORIES-A
                                300          749.560          224,868.000
             CATALENT     INC
                               2,000           133.960          267,920.000
             VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A
                               1,757           294.090          516,716.130
             MOLINA    HEALTHCARE      INC
                                800          297.530          238,024.000
             IDEX   CORP
                                953          234.420          223,402.260
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                               9,715           77.710         754,952.650
             ROLLINS    INC
                               2,685           35.330          94,861.050
             AMETEK    INC
                               2,597           140.010          363,605.970
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                               3,047           93.750         285,656.250
             KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION
                               1,644           57.830          95,072.520
             HEICO   CORP
                                535          140.180          74,996.300
             GENERAC    HOLDINGS     INC
                                716          424.580          303,999.280
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                                480          469.430          225,326.400
             INC
             LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                               3,422           89.170         305,139.740
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                                509          521.280          265,331.520
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                               5,260           554.880         2,918,668.800
             GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                               1,128           118.470          133,634.160
             EPAM   SYSTEMS    INC
                                749          634.170          474,993.330
             RPM  INTERNATIONAL       INC
                               1,750           93.020         162,785.000
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC
                                353         1,678.100           592,369.300
             UGI  CORP
                               2,085           43.400          90,489.000
             CUMMINS    INC
                               1,763           217.270          383,047.010
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                               9,322           60.310         562,209.820
             CDW  CORP/DE
                               1,792           194.800          349,081.600
                                245/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             COSTAR    GROUP   INC
                               4,920           79.990         393,550.800
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                                690          724.500          499,905.000
             AMERCO                   70         717.230          50,206.100
             OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                               1,239           357.220          442,595.580
             MERCADOLIBRE       INC
                                556         1,234.100           686,159.600
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC
                                837          152.310          127,483.470
             HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS
                               3,477           138.070          480,069.390
             IN
             IPG  PHOTONICS     CORP
                                250          163.180          40,795.000
             DEXCOM    INC
                               1,188           571.010          678,359.880
             NORDSON    CORP
                                750          262.150          196,612.500
             COPART    INC
                               2,495           148.010          369,284.950
             SEAGEN    INC
                               1,545           165.310          255,403.950
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                                909          634.470          576,733.230
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                                637          584.220          372,148.140
             BIO-TECHNE      CORP
                                507          479.690          243,202.830
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC
                               1,203           84.740         101,942.220
             HORIZON    THERAPEUTICS       PLC
                               2,457           102.080          250,810.560
             KINDER    MORGAN    INC
                              27,851            16.010         445,894.510
             HCA  HEALTHCARE      INC
                               3,261           229.920          749,769.120
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                                420          352.960          148,243.200
             COTERRA    ENERGY    INC
                               9,500           20.840         197,980.000
             T-MOBILE     US  INC
                               7,624           113.400          864,561.600
             ZILLOW    GROUP   INC  -  C 
                               1,786           54.260          96,908.360
             COCA-COLA     CO/THE
                              48,885            54.580        2,668,143.300
             COCA-COLA     EUROPACIFIC
                               2,575           51.820         133,436.500
             PARTNE
             EXPEDITORS      INTL   WASH   INC
                               1,946           126.760          246,674.960
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                               3,851           33.750         129,971.250
             CSX  CORP
                              27,223            35.620         969,683.260
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                               1,166           291.920          340,378.720
             HLDGS
             EXPEDIA    GROUP   INC
                               1,563           166.500          260,239.500
             AUTOLIV    INC
                                800          95.930          76,744.000
             AMAZON.COM      INC
                               5,465          3,561.570         19,463,980.050
             EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                               7,371           110.710          816,043.410
             EXXON   MOBIL   CORP
                              51,519            61.590        3,173,055.210
             AES  CORP
                               8,341           23.620         197,014.420
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                                571          264.370          150,955.270
                                246/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             EOG  RESOURCES     INC
                               7,238           88.390         639,766.820
             AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                               1,914           114.260          218,693.640
             ABIOMED    INC
                                555          319.120          177,111.600
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                               1,989           120.230          239,137.470
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                               3,683           153.420          565,045.860
             FORD   MOTOR   CO
                              47,597            19.670         936,232.990
             NOVAVAX    INC
                                975          193.960          189,111.000
             DISCOVERY     INC  - A
                               1,521           24.590          37,401.390
             EXACT   SCIENCES     CORP
                               2,219           86.570         192,098.830
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                               2,416           27.640          66,778.240
             LIBERTY    BROADBAND-A
                                324          156.340          50,654.160
             DISCOVERY     INC-C
                               4,554           24.050         109,523.700
             FORTINET     INC
                               1,595           343.300          547,563.500
             MARKEL    CORP
                                177         1,243.740           220,141.980
             NEXTERA    ENERGY    INC
                              23,399            88.660        2,074,555.340
             MASIMO    CORP
                                693          288.290          199,784.970
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                              18,297            37.980         694,920.060
             INSULET    CORP
                                769          295.870          227,524.030
             US  BANCORP
                              17,143            57.400         984,008.200
             UNITED    RENTALS    INC
                                918          357.020          327,744.360
             F5  NETWORKS     INC
                                659          231.070          152,275.130
             FASTENAL     CO
                               6,716           60.940         409,273.040
             FISERV    INC
                               7,206           97.470         702,368.820
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                              13,227            98.400        1,301,536.800
             GENERAL    MOTORS    CO
                              15,498            59.860         927,710.280
             ZENDESK    INC
                               1,305           95.110         124,118.550
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                               2,875           194.440          559,015.000
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                               4,078           386.540         1,576,310.120
             ALPHABET     INC-CL    A
                               3,631          2,910.610         10,568,424.910
             ALPHABET     INC-CL     C 
                               3,509          2,922.280         10,254,280.520
             OWENS   CORNING
                               1,763           87.130         153,610.190
             GENERAL    MILLS   INC
                               7,849           63.520         498,568.480
             FIRSTENERGY      CORP
                               5,840           39.050         228,052.000
             GENUINE    PARTS   CO
                               1,770           132.910          235,250.700
             IHS  MARKIT    LTD
                               4,417           130.130          574,784.210
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                               8,100           42.990         348,219.000
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC
                               2,478           214.680          531,977.040
             HALLIBURTON      CO
                              10,230            22.250         227,617.500
             HOME   DEPOT   INC
                              12,845           406.820         5,225,602.900
                                247/613


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             ASSURANT     INC
                                840          156.040          131,073.600
             HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                              19,088            15.370         293,382.560
             HUNTINGTON      INGALLS
                                500          181.720          90,860.000
             INDUSTRIE
             HERSHEY    CO/THE
                               1,725           179.160          309,051.000
             HUMANA    INC
                               1,569           428.070          671,641.830
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                               3,362           223.940          752,886.280
             RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                                917          222.080          203,647.360
             HENRY   SCHEIN    INC
                               1,870           73.770         137,949.900
             HP  INC
                              15,338            35.930         551,094.340
             HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE
                              14,115            14.610         206,220.150
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               1,395           49.730          69,373.350
              C 
             LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-
                               2,762           60.050         165,858.100
              C 
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               2,028           49.890         101,176.920
             A
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                               5,011           41.730         209,109.030
             KRAFT   HEINZ   CO/THE
                               8,390           34.780         291,804.200
             ENPHASE    ENERGY    INC
                               1,558           256.710          399,954.180
             INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP
                              10,757           118.500         1,274,704.500
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                               4,047           47.220         191,099.340
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                               1,500           102.960          154,440.000
             SECURI
             ZOETIS    INC
                               5,648           223.550         1,262,610.400
             TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                               2,908           192.930          561,040.440
             CHENIERE     ENERGY    INC
                               3,538           106.600          377,150.800
             ALLEGION     PLC
                               1,110           128.680          142,834.800
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C 
                               5,108           27.920         142,615.360
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                               3,431           137.190          470,698.890
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                               4,912           31.840         156,398.080
             JM  SMUCKER    CO/THE
                               1,393           129.370          180,212.410
             JOHNSON    & JOHNSON
                              31,789           159.750         5,078,292.750
             PLUG   POWER   INC
                               6,251           41.620         260,166.620
             ABBVIE    INC
                              21,165           116.890         2,473,976.850
             HOLOGIC    INC
                               3,042           75.970         231,100.740
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                               3,987           135.040          538,404.480
             KROGER    CO
                               8,674           42.350         367,343.900
             KLA  CORP
                               1,830           413.840          757,327.200
                                248/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                               2,982           341.230         1,017,547.860
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                                976          212.980          207,868.480
             BATH   AND  BODY   WORKS   INC
                               2,872           75.870         217,898.640
             WHEN   ISSUE
             LOWE'S    COS  INC
                               8,470           248.580         2,105,472.600
             ELI  LILLY   & CO
                               9,769           254.830         2,489,434.270
             LAM  RESEARCH     CORP
                               1,756           680.540         1,195,028.240
             LOEWS   CORP
                               2,873           55.110         158,331.030
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                               2,643           68.340         180,622.620
             MCDONALD'S      CORP
                               9,035           250.300         2,261,460.500
             3M  CO
                               6,954           176.230         1,225,503.420
             META   PLATFORMS     INC  CLASS   A
                              28,943           338.030         9,783,602.290
             S&P  GLOBAL    INC
                               2,923           464.930         1,358,990.390
             MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                                767          418.340          320,866.780
             SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC
                                575          347.210          199,645.750
             PHILLIPS     66
                               5,107           69.860         356,775.020
             MGM  RESORTS    INTERNATIONAL
                               5,659           41.130         232,754.670
             MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS
                               2,992           86.990         260,274.080
             METLIFE    INC
                               9,065           59.890         542,902.850
             MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                              10,485            75.020         786,584.700
             ARISTA    NETWORKS     INC
                               2,372           126.600          300,295.200
             ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A
                               1,203           84.250         101,352.750
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                               2,048           259.500          531,456.000
             METTLER-TOLEDO
                                284         1,536.220           436,286.480
             INTERNATIONAL
             BAKER   HUGHES    CO
                               8,446           23.530         198,734.380
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                               1,460           340.580          497,246.800
             MERCK   & CO.  INC.
                              30,320            74.890        2,270,664.800
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                               6,657           77.040         512,855.280
             MASCO   CORP
                               3,543           67.340         238,585.620
             M & T BANK   CORP
                               1,371           152.160          208,611.360
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                               6,048           167.030         1,010,197.440
             BLACK   KNIGHT    INC
                               1,644           73.140         120,242.160
             HEICO   CORP-CLASS      A
                               1,018           127.000          129,286.000
             MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL
                               3,361           150.770          506,737.970
             A
             WORKDAY    INC-CLASS     A
                               2,303           281.590          648,501.770
             WAYFAIR    INC-   CLASS   A
                                880          267.510          235,408.800
             SQUARE    INC  - A
                               4,673           212.870          994,741.510
                                249/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             TRANSUNION                  2,293           114.130          261,700.090
             VISTRA    CORP
                               4,285           20.090          86,085.650
             NOVOCURE     LTD
                               1,054           93.350          98,390.900
             NETAPP    INC
                               2,703           91.520         247,378.560
             NIKE   INC  -CL  B
                              15,254           169.870         2,591,196.980
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                               2,993           268.740          804,338.820
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                               6,646           84.400         560,922.400
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC
                               2,623           100.570          263,795.110
             ALLY   FINANCIAL     INC
                               5,094           47.710         243,034.740
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                               1,835           356.390          653,975.650
             APTIV   PLC
                               3,232           165.490          534,863.680
             NEWMONT    CORP
                               9,252           55.400         512,560.800
             MCKESSON     CORP
                               1,850           223.270          413,049.500
             XYLEM   INC
                               1,972           123.800          244,133.600
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                              18,791            87.350        1,641,393.850
             NUCOR   CORP
                               3,692           112.070          413,762.440
             SUNRUN    INC
                               1,500           47.860          71,790.000
             WESTERN    UNION   CO
                               4,350           16.160          70,296.000
             GODADDY    INC  - CLASS   A
                               1,930           69.090         133,343.700
             NEWELL    BRANDS    INC
                               4,058           22.350          90,696.300
             EVERGY    INC
                               2,654           65.260         173,200.040
             OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP
                              10,238            30.060         307,754.280
             ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A
                                269          204.190          54,927.110
             OKTA   INC
                               1,634           223.610          365,378.740
             COUPA   SOFTWARE     INC
                                880          202.660          178,340.800
             LIBERTY    BROADBAND-C
                               1,878           159.940          300,367.320
             ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                               4,877           30.190         147,236.630
             LINDE   PLC
                               5,729           320.740         1,837,519.460
             WIX.COM    LTD
                                785          159.370          125,105.450
             EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                               6,184           32.240         199,372.160
             KKR  & CO  INC
                               6,489           76.310         495,175.590
             PAYCHEX    INC
                               3,657           123.730          452,480.610
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                                838          644.150          539,797.700
             ALTRIA    GROUP   INC
                              22,086            43.480         960,299.280
             P  G  & E CORP
                              15,515            12.380         192,075.700
             PFIZER    INC
                              66,999            52.400        3,510,747.600
             CIGNA   CORP
                               4,086           199.610          815,606.460
             DELL   TECHNOLOGIES       -C
                               3,276           57.570         188,599.320
             ALTICE    USA  INC-   A
                               4,147           15.990          66,310.530
                                250/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             XCEL   ENERGY    INC
                               6,528           65.590         428,171.520
             STERIS    PLC
                               1,329           226.690          301,271.010
             SEA  LTD-ADR
                                700          297.960          208,572.000
             FOX  CORP   - CLASS   B
                               1,530           34.490          52,769.700
             FOX  CORP   - CLASS   A
                               4,192           36.920         154,768.640
             STRYKER    CORP
                               4,086           243.500          994,941.000
             LYFT   INC-A
                               3,649           41.820         152,601.180
             DOW  INC
                               8,718           56.860         495,705.480
             TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS
                               1,508           97.300         146,728.400
             A
             ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A
                               2,723           218.980          596,282.540
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                               1,538           309.140          475,457.320
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                              15,186            39.700         602,884.200
             PIONEER    NATURAL    RESOURCES
                               3,037           183.360          556,864.320
             CO
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                              29,125           149.020         4,340,207.500
             EXELON    CORP
                              11,882            54.170         643,647.940
             TELADOC    HEALTH    INC
                               1,985           106.410          211,223.850
             INGERSOLL-RAND        INC
                               4,986           59.800         298,162.800
             NVR  INC
                                45        5,281.730           237,677.850
             CONOCOPHILLIPS                 16,766            72.150        1,209,666.900
             TWILIO    INC  - A
                               2,053           293.230          602,001.190
             DOCUSIGN     INC
                               2,565           251.500          645,097.500
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                                601          447.430          268,905.430
             CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                               1,470           112.970          166,065.900
             PEPSICO    INC
                              16,768           164.140         2,752,299.520
             CYBERARK     SOFTWARE
                                409          176.960          72,376.640
             LTD/ISRAEL
             DROPBOX    INC-CLASS     A
                               5,414           24.950         135,079.300
             MONGODB    INC
                                712          525.980          374,497.760
             SNAP   INC  - A
                              11,675            48.850         570,323.750
             CORTEVA    INC
                               8,530           46.590         397,412.700
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                               4,901           105.030          514,752.030
             AMCOR   PLC
                              17,457            11.580         202,152.060
             CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  -
                               2,336           224.570          524,595.520
             A
             ROKU   INC
                               1,556           231.280          359,871.680
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                               2,092           173.320          362,585.440
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                               7,559           365.820         2,765,233.380
                                251/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             10X  GENOMICS     INC-CLASS     A
                                818          144.450          118,160.100
             PENTAIR    PLC
                               1,575           76.800         120,960.000
             QUALCOMM     INC
                              13,524           183.740         2,484,899.760
             INVESCO    LTD
                               3,700           23.240          85,988.000
             ADVANCE    AUTO   PARTS   INC
                                819          227.270          186,134.130
             PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                               3,193           70.920         226,447.560
             DATADOG    INC  - CLASS   A
                               2,536           182.990          464,062.640
             PINTEREST     INC-   CLASS   A
                               7,735           40.540         313,576.900
             AVALARA    INC
                               1,257           142.700          179,373.900
             REGENERON     PHARMACEUTICALS
                               1,261           654.400          825,198.400
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                               2,667           138.230          368,659.410
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                                501         2,182.010          1,093,187.010
             ROSS   STORES    INC
                               4,110           111.660          458,922.600
             PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                                998          133.700          133,432.600
             RESMED    INC
                               1,660           256.920          426,487.200
             QUEST   DIAGNOSTICS      INC
                               1,558           156.700          244,138.600
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                               1,499           114.760          172,025.240
             MODERNA    INC
                               4,239           368.510         1,562,113.890
             HUBSPOT    INC
                                564          851.910          480,477.240
             PERKINELMER      INC
                               1,163           185.220          215,410.860
             CARRIER    GLOBAL    CORP
                               9,733           55.980         544,853.340
             OTIS   WORLDWIDE     CORP
                               4,866           83.580         406,700.280
             APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                               2,300           73.350         168,705.000
             INC
             AVANTOR    INC
                               6,686           39.780         265,969.080
             CARLYLE    GROUP   INC/THE
                               1,476           56.800          83,836.800
             DYNATRACE     INC
                               2,339           64.470         150,795.330
             TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A
                               5,400           107.060          578,124.000
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                              10,825            23.540         254,820.500
             ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A
                               1,476           41.340          61,017.840
             IAC/INTERACTIVECORP                  1,021           130.810          133,557.010
             MATCH   GROUP   INC
                               3,162           134.080          423,960.960
             CHEVRON    CORP
                              23,190           114.850         2,663,371.500
             PELOTON    INTERACTIVE      INC-A
                               3,174           44.390         140,893.860
             ZSCALER    INC
                               1,089           355.920          387,596.880
             EDISON    INTERNATIONAL
                               4,985           66.070         329,358.950
             ETSY   INC
                               1,662           281.480          467,819.760
             TESLA   INC
                               9,886          1,136.990         11,240,283.140
             SNOWFLAKE     INC-CLASS     A
                               2,454           364.780          895,170.120
                                252/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             NORTONLIFELOCK        INC
                               7,944           25.310         201,062.640
             DRAFTKINGS      INC  - CL  A
                               4,134           35.200         145,516.800
             UNITY   SOFTWARE     INC
                                752          170.330          128,088.160
             STANLEY    BLACK   & DECKER    INC
                               1,895           184.150          348,964.250
             SYNOPSYS     INC
                               1,776           355.870          632,025.120
             CARVANA    CO
                                964          291.970          281,459.080
             CHEWY   INC  - CLASS   A
                                856          68.660          58,772.960
             CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A
                               2,934           191.090          560,658.060
             PPD  INC
                               1,937           47.200          91,426.400
             CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-
                               1,590           668.190         1,062,422.100
             A
             VIATRIS    INC
                              13,745            12.520         172,087.400
             DOORDASH     INC  - A
                                949          183.010          173,676.490
             AIRBNB    INC-CLASS     A
                               1,631           180.080          293,710.480
             CBRE   GROUP   INC  - A
                               3,849           97.960         377,048.040
             TWITTER    INC
                               9,599           45.780         439,442.220
             SOUTHERN     CO/THE
                              12,564            62.820         789,270.480
             SYSCO   CORP
                               6,160           73.200         450,912.000
             TRAVELERS     COS  INC/THE
                               2,958           152.400          450,799.200
             FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR
                                600          50.490          30,294.000
             SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                               1,925           61.520         118,426.000
             STEEL   DYNAMICS     INC
                               2,300           61.400         141,220.000
             SCHLUMBERGER       LTD
                              17,899            29.650         530,705.350
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                               2,026           57.900         117,305.400
             HOLDING
             AT&T   INC
                              85,556            23.890        2,043,932.840
             SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                               1,758           44.540          78,301.320
             ON  SEMICONDUCTOR       CORP
                               5,554           63.020         350,013.080
             CAESARS    ENTERTAINMENT       INC
                               2,595           93.480         242,580.600
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                               3,057           334.280         1,021,893.960
             SEMPRA    ENERGY
                               3,807           124.200          472,829.400
             BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B
                               2,264           50.060         113,335.840
             CLARIVATE     PLC
                               4,721           22.830         107,780.430
             OAK  STREET    HEALTH    INC
                               1,654           30.670          50,728.180
             PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A
                              19,770            21.070         416,553.900
             SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS
                               2,606           104.060          271,180.360
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                              10,981           194.380         2,134,486.780
             SALESFORCE.COM        INC
                              11,624           296.740         3,449,305.760
             WESTROCK     CO
                               2,618           46.120         120,742.160
                                253/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             JOHNSON    CONTROLS
                               8,322           78.360         652,111.920
             INTERNATION
             TERADYNE     INC
                               2,096           154.450          323,727.200
             UNION   PACIFIC    CORP
                               8,074           239.460         1,933,400.040
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                               8,128           61.780         502,147.840
             RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP
                              18,223            82.940        1,511,415.620
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                               8,773           204.640         1,795,306.720
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                               2,435           266.690          649,390.150
             VOYA   FINANCIAL     INC
                               1,800           62.250         112,050.000
             AMEREN    CORPORATION
                               2,861           85.090         243,442.490
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                              11,428           452.000         5,165,456.000
             VERISIGN     INC
                               1,365           244.460          333,687.900
             VALERO    ENERGY    CORP
                               4,584           68.170         312,491.280
             ULTA   BEAUTY    INC
                                635          401.420          254,901.700
             FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL
                               3,008           49.950         150,249.600
             UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                                992          121.270          120,299.840
             ANTHEM    INC
                               2,998           416.220         1,247,827.560
             WALT   DISNEY    CO/THE
                              21,761           147.810         3,216,493.410
             WELLS   FARGO   & CO
                              49,646            49.160        2,440,597.360
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                               5,034           166.830          839,822.220
             WILLIAMS     COS  INC
                              14,542            28.010         407,321.420
             TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                               1,393           226.700          315,793.100
             WHIRLPOOL     CORP
                                870          222.780          193,818.600
             WALMART    INC
                              18,485           142.630         2,636,515.550
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC
                               2,492           123.500          307,762.000
             WYNN   RESORTS    LTD
                               1,145           83.000          95,035.000
             WABTEC    CORP
                               1,898           92.470         175,508.060
             TJX  COMPANIES     INC
                              14,567            70.670        1,029,449.890
             WATERS    CORP
                                760          341.220          259,327.200
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL
                                650          607.200          394,680.000
             A
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                               8,695           46.080         400,665.600
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                               1,452           230.390          334,526.280
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                               3,531           58.990         208,293.690
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                               4,189           90.490         379,062.610
             PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE
                               5,855           64.250         376,183.750
             GP
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                              20,264           196.290         3,977,620.560
                                254/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             PPL  CORP
                              10,194            28.440         289,917.360
             PULTEGROUP      INC
                               3,556           51.510         183,169.560
             PPG  INDUSTRIES      INC
                               2,834           157.360          445,958.240
             NORTHERN     TRUST   CORP
                               2,260           119.940          271,064.400
             NVIDIA    CORP
                              30,067           333.760        10,035,161.920
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                               5,160           200.880         1,036,540.800
             GROUP
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                               3,322           81.880         272,005.360
             NETFLIX    INC
                               5,301           663.840         3,519,015.840
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                               4,690           648.770         3,042,731.300
             INC
             NRG  ENERGY    INC
                               3,000           36.630         109,890.000
             GLOBE   LIFE   INC
                               1,215           88.470         107,491.050
             FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                               2,106           214.450          451,631.700
             TEXTRON    INC
                               2,831           72.790         206,068.490
             NEWS   CORP   - CLASS   A
                               3,749           21.820          81,803.180
             OMNICOM    GROUP
                               2,546           67.470         171,778.620
             ORACLE    CORP
                              22,574            92.940        2,098,027.560
             MASTERCARD      INC  - A
                              10,604           323.010         3,425,198.040
             ONEOK   INC
                               5,526           62.460         345,153.960
             LUMEN   TECHNOLOGIES       INC
                              11,062            12.950         143,252.900
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                               1,269           481.480          610,998.120
             YUM!   BRANDS    INC
                               3,601           125.250          451,025.250
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                               1,413           169.600          239,644.800
             SOFTWRE
             MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  -
                               2,206           45.330          99,997.980
             B
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                              92,634            45.590        4,223,184.060
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC
                                622          431.880          268,629.360
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC
                               2,838           87.400         248,041.200
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                               8,172           157.860         1,290,031.920
             ANALOG    DEVICES    INC
                               6,480           183.200         1,187,136.000
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                              14,631           161.910         2,368,905.210
             AMERICAN     INTERNATIONAL
                              10,084            54.950         554,115.800
             GROUP
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                               1,940           154.920          300,544.800
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD
                               3,266           69.890         228,260.740
             AVERY   DENNISON     CORP
                               1,131           215.530          243,764.430
             COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A
                               6,560           79.710         522,897.600
                                255/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                               7,175           90.860         651,920.500
             AON  PLC-CLASS     A
                               2,711           296.690          804,326.590
             AMGEN   INC
                               6,999           203.470         1,424,086.530
             EATON   CORP   PLC
                               5,056           167.380          846,273.280
             CONSTELLATION       BRANDS    INC-A
                               2,019           226.970          458,252.430
             APPLIED    MATERIALS     INC
                              10,956           151.220         1,656,766.320
             CME  GROUP   INC
                               4,290           225.330          966,665.700
             ECOLAB    INC
                               3,106           227.150          705,527.900
             EQUIFAX    INC
                               1,441           284.060          409,330.460
             GILEAD    SCIENCES     INC
                              14,898            70.650        1,052,543.700
             KEURIG    DR  PEPPER    INC
                               9,236           35.170         324,830.120
             HORMEL    FOODS   CORP
                               3,315           42.490         140,854.350
             STATE   STREET    CORP
                               4,152           93.190         386,924.880
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                              17,379            80.100        1,392,057.900
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                               6,096           76.030         463,478.880
             CAMPBELL     SOUP   CO
                               2,166           41.200          89,239.200
             CROWN   HOLDINGS     INC
                               1,597           108.400          173,114.800
             CARDINAL     HEALTH    INC
                               3,319           47.470         157,552.930
             FEDEX   CORP
                               2,979           240.570          716,658.030
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP
                               5,487           147.020          806,698.740
             FMC  CORP
                               1,360           103.540          140,814.400
             CERNER    CORP
                               4,133           72.860         301,130.380
             INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                               3,005           147.190          442,305.950
             CITRIX    SYSTEMS    INC
                               1,412           82.370         116,306.440
             INTEL   CORP
                              48,345            50.000        2,417,250.000
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                               5,231           34.020         177,958.620
             INC
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP
                               4,866           68.610         333,856.260
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                               3,768           238.110          897,198.480
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                              15,300            6.270         95,931.000
             ILLUMINA     INC
                               1,787           370.810          662,637.470
             SEALED    AIR  CORP
                               1,450           64.200          93,090.000
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                               4,255           334.740         1,424,318.700
             CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH
                               1,330           111.110          147,776.300
             SNAP-ON    INC
                                500          212.820          106,410.000
             CARMAX    INC
                               1,990           146.480          291,495.200
             DUKE   ENERGY    CORP
                               9,133           100.220          915,309.260
             TARGET    CORP
                               6,000           249.160         1,494,960.000
             DOVER   CORP
                               1,713           171.800          294,293.400
                                256/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             WW  GRAINGER     INC
                                588          495.580          291,401.040
             JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                               1,750           146.090          255,657.500
             INC
             CINTAS    CORP
                               1,162           434.730          505,156.260
             CONAGRA    BRANDS    INC
                               5,567           31.510         175,416.170
             LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                               1,500           53.290          79,935.000
             CLOROX    COMPANY
                               1,628           169.160          275,392.480
             ENTERGY    CORP
                               2,243           105.070          235,672.010
             MICROSOFT     CORP
                              86,366           336.630        29,073,386.580
             INCYTE    CORP
                               2,689           70.370         189,224.930
             CVS  HEALTH    CORP
                              16,017            92.020        1,473,884.340
             MEDTRONIC     PLC
                              16,174           110.280         1,783,668.720
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                              13,586            86.140        1,170,298.040
             BLACKROCK     INC
                               1,834           928.000         1,701,952.000
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                               5,636           26.590         149,861.240
             HASBRO    INC
                               1,449           99.130         143,639.370
             KELLOGG    CO
                               3,690           63.870         235,680.300
             KEYCORP                 11,782            22.830         268,983.060
             KANSAS    CITY   SOUTHERN
                               1,176           296.190          348,319.440
             MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-
                              17,319            60.640        1,050,224.160
             A
             COOPER    COS  INC/THE
                                647          381.190          246,629.930
             CHUBB   LTD
                               5,452           185.040         1,008,838.080
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                               1,000           124.420          124,420.000
             ALLSTATE     CORP
                               3,477           113.140          393,387.780
             EBAY   INC
                               8,308           70.550         586,129.400
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                              13,370           187.240         2,503,398.800
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                               1,492           110.180          164,388.560
             XILINX    INC
                               2,892           233.080          674,067.360
             DISH   NETWORK    CORP-A
                               2,984           33.130          98,859.920
             ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A
                               2,783           340.050          946,359.150
             TRIMBLE    INC
                               2,938           86.530         254,225.140
             LENNAR    CORP-A
                               3,394           107.250          364,006.500
             LEAR   CORP
                                600          169.000          101,400.000
             PROGRESSIVE      CORP
                               6,980           94.970         662,890.600
             PACCAR    INC
                               4,170           86.120         359,120.400
             BIOGEN    INC
                               1,948           236.110          459,942.280
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                               1,024           631.300          646,451.200
             STARBUCKS     CORP
                              14,274           110.730         1,580,560.020
                                257/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             PTC  INC
                               1,200           110.320          132,384.000
             EVERSOURCE      ENERGY
                               4,290           85.270         365,808.300
             INTUIT    INC
                               3,263           694.660         2,266,675.580
             BORGWARNER      INC
                               3,081           44.810         138,059.610
             BEST   BUY  CO  INC
                               2,987           110.950          331,407.650
             BALL   CORP
                               3,860           94.810         365,966.600
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                              17,149            38.590         661,779.910
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                               3,677           124.880          459,183.760
             VULCAN    MATERIALS     CO
                               1,606           199.350          320,156.100
             VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                               3,207           190.110          609,682.770
             VF  CORP
                               4,216           73.730         310,845.680
             VIACOMCBS     INC  - CLASS   B
                               7,202           32.280         232,480.560
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                                628          174.380          109,510.640
             CARNIVAL     CORP
                               9,986           18.160         181,345.760
             COMCAST    CORP-CLASS      A
                              54,820            51.530        2,824,874.600
             JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD
                               1,600           58.370          93,392.000
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD
                              23,100            5.560         128,436.000
     アメリカ・ドル　小計                                             アメリカ・ドル
                                                 497,667,170.280
                                                 (56,619,593,962)
     イギリス・ポン
                                株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             BP  PLC
                              251,081             3.277         822,792.430
             UNILEVER     PLC
                              31,426            39.210        1,232,213.460
             BARCLAYS     PLC
                              203,715             1.832         373,368.850
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                              103,103             1.225         126,301.170
             PRUDENTIAL      PLC
                              31,421            12.945         406,744.840
             NATWEST    GROUP   PLC
                              82,339            2.104         173,241.250
             EVRAZ   PLC
                               7,441            5.720         42,562.520
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                               1,758           21.330          37,498.140
             BAE  SYSTEMS    PLC
                              37,796            5.498         207,802.400
             AVIVA   PLC
                              51,081            3.782         193,188.340
             AVEVA   GROUP   PLC
                               1,140           32.200          36,708.000
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                              60,542            15.250         923,265.500
             INFORMA    PLC
                              16,200            4.740         76,788.000
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                              57,901            1.460         84,564.410
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                              14,499            7.324         106,190.670
             DCC  PLC
                                938          56.340          52,846.920
             OCADO   GROUP   PLC
                               6,234           18.340         114,331.560
                                258/613


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             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                                740          158.400          117,216.000
             PLC
             HALMA   PLC
                               3,978           30.290         120,493.620
             ENTAIN    PLC
                               7,337           17.460         128,104.020
             JD  SPORTS    FASHION    PLC
                               6,411           11.415          73,181.560
             PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC
                              10,888            6.440         70,118.720
             M&G  PLC
                              25,964            1.903         49,422.470
             RELX   PLC
                              24,203            23.430         567,076.290
             DIAGEO    PLC
                              27,910            38.235        1,067,138.850
             RIO  TINTO   PLC
                              13,627            46.215         629,771.800
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                              31,951            4.142         132,341.040
             TESCO   PLC
                              86,791            2.790         242,146.890
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                              11,297            12.400         140,082.800
             GLENCORE     PLC
                              129,226             3.571         461,530.650
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                               3,200           13.415          42,928.000
             SMITHS    GROUP   PLC
                               4,080           14.560          59,404.800
             DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP
                              16,879            2.672         45,100.680
             PEARSON    PLC
                               8,271            6.146         50,833.560
             SAINSBURY     (J)  PLC
                              17,631            2.897         51,077.000
             NEXT   PLC
                               1,685           79.620         134,159.700
             TAYLOR    WIMPEY    PLC
                              32,236            1.555         50,126.980
             WHITBREAD     PLC
                               1,785           28.750          51,318.750
             BUNZL   PLC
                               3,159           28.670          90,568.530
             VODAFONE     GROUP   PLC
                              363,521             1.101         400,309.320
             CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                               1,749           100.650          176,036.850
             KINGFISHER      PLC
                              17,229            3.260         56,166.540
             WPP  PLC
                              13,021            10.605         138,087.700
             UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC
                               8,244           10.885          89,735.940
             SEVERN    TRENT   PLC
                               3,327           29.070          96,715.890
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                              22,242            6.186         137,589.010
             RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC
                               8,677           61.640         534,850.280
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                               4,883           15.625          76,296.870
             SCHRODERS     PLC
                               1,227           35.170          43,153.590
             SSE  PLC
                              12,460            15.580         194,126.800
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                              12,368            6.928         85,685.500
             ASTRAZENECA      PLC
                              18,618            83.670        1,557,768.060
             FERGUSON     PLC
                               2,724           115.550          314,758.200
             LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                              68,232            2.849         194,392.960
             3I  GROUP   PLC
                              13,293            13.880         184,506.840
                                259/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ASHTEAD    GROUP   PLC
                               5,921           61.300         362,957.300
             SAGE   GROUP   PLC/THE
                              11,548            7.770         89,727.960
             NATIONAL     GRID   PLC
                              45,105            10.012         451,591.260
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                              865,213             0.468         404,919.680
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              10,806            15.630         168,897.780
             BERKELEY     GROUP   HOLDINGS
                               1,812           43.250          78,369.000
             (THE)   PLC
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                              25,815            25.560         659,831.400
             PLC
             BHP  GROUP   PLC
                              26,934            20.190         543,797.460
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                               4,964           19.070          94,663.480
             PLC
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                              244,846             4.164        1,019,661.160
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                              16,885            26.835         453,108.970
             MONDI   PLC
                               5,921           17.480         103,499.080
             COMPASS    GROUP   PLC
                              21,992            15.220         334,718.240
             PERSIMMON     PLC
                               2,688           27.590          74,161.920
             BT  GROUP   PLC
                              102,757             1.634         167,904.930
             COCA-COLA     HBC  AG-DI
                               2,574           23.530          60,566.220
             BURBERRY     GROUP   PLC
                               5,136           17.950          92,191.200
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                               2,268           46.000         104,328.000
             GROU
             INTERTEK     GROUP   PLC
                               1,897           54.800         103,955.600
             LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP
                               3,750           68.700         257,625.000
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS
                              51,812            15.948         826,297.770
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS
                              44,623            15.940         711,290.620
             HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC
                               2,039           22.300          45,469.700
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                               1,570           30.130          47,304.100
             ANTOFAGASTA      PLC
                               3,460           13.980          48,370.800
             ABRDN   PLC
                              33,046            2.358         77,922.460
             EXPERIAN     PLC
                              11,347            33.830         383,869.010
     イギリス・ポンド　小計                                            イギリス・ポンド
                                                  21,431,731.620
                                                 (3,248,193,244)
     イスラエル・
                                株   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
     シュケル
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                              12,000            19.750         237,000.000
             AZRIELI    GROUP   LTD
                                530          290.900          154,177.000
             ICL  GROUP   LTD
                              11,096            28.520         316,457.920
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                300          471.000          141,300.000
                                260/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             BANK   HAPOALIM     BM
                              15,160            30.740         466,018.400
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                              19,043            31.040         591,094.720
             NICE   LTD
                                800          884.700          707,760.000
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                               1,883           117.100          220,499.300
     イスラエル・シュケル　小計                                          イスラエル・シュケル
                                                  2,834,307.340
                                                  (102,066,808)
     オーストラリ
                                株   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
     ア・ドル
             MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                              22,824            3.360         76,688.640
             BHP  GROUP   LTD
                              36,548            38.570        1,409,656.360
             SOUTH32    LTD
                              56,387            3.570         201,301.590
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                              10,576            21.240         224,634.240
             FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD
                              20,554            17.600         361,750.400
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                              41,983            27.200        1,141,937.600
             WESTPAC    BANKING    CORP
                              44,270            20.920         926,128.400
             SANTOS    LTD
                              18,270            6.390         116,745.300
             AUSNET    SERVICES
                              28,500            2.520         71,820.000
             AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP
                              35,190            26.620         936,757.800
             RIO  TINTO   LTD
                               4,169           95.390         397,680.910
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                              20,968            4.920         103,162.560
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                              29,047            3.410         99,050.270
             XERO   LTD
                               1,426           141.210          201,365.460
             WASHINGTON      H.  SOUL
                                953          31.110          29,647.830
             PATTINSON
             COLES   GROUP   LTD
                              16,696            18.030         301,028.880
             WISETECH     GLOBAL    LTD
                               2,509           51.810         129,991.290
             NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD
                              14,832            9.660         143,277.120
             EVOLUTION     MINING    LTD
                              17,017            4.120         70,110.040
             AFTERPAY     LTD
                               3,000           110.550          331,650.000
             REECE   LTD
                               6,358           23.460         149,158.680
             ENDEAVOUR     GROUP
                              13,906            6.850         95,256.100
             LTD/AUSTRALI
             OIL  SEARCH    LTD
                              17,345            3.910         67,818.950
             SEEK   LTD
                               2,600           34.300          89,180.000
             TREASURY     WINE   ESTATES    LTD
                              10,173            11.920         121,262.160
             NEWCREST     MINING    LTD
                              11,981            24.180         289,700.580
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                              21,856            93.780        2,049,655.680
             AUSTRAL
             AMPOL   LTD
                               2,000           28.930          57,860.000
                                261/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ORICA   LTD
                               5,845           14.380          84,051.100
             QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                              15,348            11.600         178,036.800
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                              15,779            40.100         632,737.900
             TABCORP    HOLDINGS     LTD
                              17,352            4.990         86,586.480
             CROWN   RESORTS    LTD
                               3,000           11.100          33,300.000
             QANTAS    AIRWAYS    LTD
                               6,373            4.900         31,227.700
             TELSTRA    CORP   LTD
                              35,114            4.000         140,456.000
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI
                               5,826           54.930         320,022.180
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                               4,277           194.010          829,780.770
             ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                               6,462           44.590         288,140.580
             CSL  LTD
                               5,550           307.000         1,703,850.000
             WESFARMERS      LTD
                              13,798            58.210         803,181.580
             COCHLEAR     LTD
                                805          226.670          182,469.350
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                               7,092           20.330         144,180.360
             SUNCORP    GROUP   LTD
                              14,504            10.650         154,467.600
             ASX  LTD
                               2,260           91.020         205,705.200
             COMPUTERSHARE       LTD
                               6,054           19.140         115,873.560
             INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP
                              27,097            4.370         118,413.890
             SONIC   HEALTHCARE      LTD
                               5,223           42.700         223,022.100
             AGL  ENERGY    LTD
                               8,466            5.330         45,123.780
             BRAMBLES     LTD
                              18,337            10.100         185,203.700
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                               2,064           66.200         136,636.800
             REA  GROUP   LTD
                                608          161.000          97,888.000
             MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                               1,551           32.630          50,609.130
             LTD
             DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES
                               1,288           130.170          167,658.960
             L
     オーストラリア・ドル　小計                                          オーストラリア・ドル
                                                  17,152,900.360
                                                 (1,394,359,270)
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
             IMPERIAL     OIL  LTD
                               2,300           42.850          98,555.000
             CONSTELLATION       SOFTWARE     INC
                                250         2,205.320           551,330.000
             RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                               3,721           72.960         271,484.160
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                               6,300           53.950         339,885.000
             CORP
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                               2,379           161.360          383,875.440
             BCE  INC
                                900          64.860          58,374.000
             FRANCO-NEVADA       CORP
                               2,200           179.960          395,912.000
             SUNCOR    ENERGY    INC
                              17,348            31.950         554,268.600
                                262/613

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             METRO   INC/CN
                               3,000           62.150         186,450.000
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                               3,941           101.870          401,469.670
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                              15,075            81.430        1,227,557.250
             CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                               5,700           145.590          829,863.000
             TORONTO-DOMINION         BANK
                              21,760            93.590        2,036,518.400
             GREAT-WEST      LIFECO    INC
                               3,900           37.450         146,055.000
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                              17,086           129.730         2,216,566.780
             TC  ENERGY    CORP
                              12,144            61.020         741,026.880
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                               6,375           38.550         245,756.250
             BARRICK    GOLD   CORP
                              21,848            24.430         533,746.640
             CAE  INC
                               2,300           31.540          72,542.000
             THOMSON    REUTERS    CORP
                               2,284           156.000          356,304.000
             EMPIRE    CO  LTD  'A'
                               1,800           37.110          66,798.000
             WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD
                               1,034           106.730          110,358.820
             BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC
                               3,206           19.570          62,741.420
             CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B
                               1,560           63.460          98,997.600
             HYDRO   ONE  LTD
                               4,800           31.120         149,376.000
             LOBLAW    COMPANIES     LTD
                               2,489           96.860         241,084.540
             NORTHLAND     POWER   INC
                               3,003           38.840         116,636.520
             WSP  GLOBAL    INC
                               1,200           181.840          218,208.000
             TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                                974          110.940          108,055.560
             PARKLAND     CORP
                               2,800           34.170          95,676.000
             QUEBECOR     INC    -CL  B
                               2,300           29.000          66,700.000
             EMERA   INC
                               2,731           59.350         162,084.850
             CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                               1,000           35.300          35,300.000
             ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B
                               4,306           57.720         248,542.320
             IVANHOE    MINES   LTD-CL    A
                              14,261            10.330         147,316.130
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                               2,900           64.600         187,340.000
             ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES
                               7,000           17.540         122,780.000
             B2GOLD    CORP
                              16,400            5.120         83,968.000
             AIR  CANADA
                               1,700           21.300          36,210.000
             KINROSS    GOLD   CORP
                              14,757            7.700         113,628.900
             BANK   OF  MONTREAL
                               7,855           137.010         1,076,213.550
             POWER   CORP   OF  CANADA
                               6,300           41.830         263,529.000
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                               1,356          2,000.000          2,712,000.000
             NUTRIEN    LTD
                               6,906           87.260         602,617.560
             CANOPY    GROWTH    CORP
                               2,000           14.090          28,180.000
             KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                               3,193           50.920         162,587.560
             BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A
                               1,532           47.720          73,107.040
                                263/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CAMECO    CORP
                               2,800           31.830          89,124.000
             FIRSTSERVICE       CORP
                                422          253.080          106,799.760
             GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB
                               2,405           51.180         123,087.900
             VT
             LIGHTSPEED      COMMERCE     INC
                               1,560           68.160         106,329.600
             NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG
                               1,000           122.830          122,830.000
             TELUS   CORP
                                600          29.490          17,694.000
             TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B
                               4,400           33.890         149,116.000
             CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A
                                743          174.050          129,319.150
             CANADIAN     NATURAL    RESOURCES
                              15,200            53.430         812,136.000
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD
                                300          566.740          170,022.000
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                               3,693           100.370          370,666.410
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                                901          136.480          122,968.480
             PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                               1,218           32.620          39,731.160
             BLACKBERRY      LTD
                               6,400           12.560          80,384.000
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                               7,266           68.670         498,956.220
             ENBRIDGE     INC
                              24,695            48.740        1,203,634.300
             BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL
                              15,913            73.870        1,175,493.310
             A
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                              22,184            23.920         530,641.280
             BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                               4,300           31.790         136,697.000
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                               8,045           91.440         735,634.800
             LTD
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                               1,100           69.880          76,868.000
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                               2,800           53.280         149,184.000
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                               8,793           163.760         1,439,941.680
             CGI  INC  - CLASS   A
                               2,800           107.430          300,804.000
             ONEX   CORPORATION
                               1,600           95.610         152,976.000
             SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B
                               6,800           37.240         253,232.000
             IGM  FINANCIAL     INC
                                300          48.870          14,661.000
             TMX  GROUP   LTD
                                794          128.610          102,116.340
             OPEN   TEXT   CORP
                               3,210           62.040         199,148.400
             SAPUTO    INC
                               2,900           28.980          84,042.000
             FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD
                               6,300           28.070         176,841.000
             ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B
                              10,013            47.510         475,717.630
             YAMANA    GOLD   INC
                              11,900            5.160         61,404.000
             FORTIS    INC
                               6,200           55.960         346,952.000
             RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                               1,355           88.660         120,134.300
             LUNDIN    MINING    CORP
                               6,600           10.420          68,772.000
                                264/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CENOVUS    ENERGY    INC
                              14,100            15.860         223,626.000
             DOLLARAMA     INC
                               3,529           56.410         199,070.890
             ATCO   LTD  -CLASS    I
                                800          42.540          34,032.000
             ALTAGAS    LTD
                               4,700           24.940         117,218.000
             KEYERA    CORP
                               2,200           28.790          63,338.000
     カナダ・ドル　小計                                              カナダ・ドル
                                                  30,418,922.050
                                                 (2,715,192,982)
     シンガポール・
                                株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             CAPITALAND      INVESTMENT      LTD
                              33,400            3.370         112,558.000
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                              15,900            26.530         421,827.000
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                              21,300            30.790         655,827.000
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                              17,750            4.910         87,152.500
             KEPPEL    CORP   LTD
                              17,300            5.210         90,133.000
             UOL  GROUP   LTD
                               3,000            6.870         20,610.000
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                               5,200            7.000         36,400.000
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                              44,700            11.340         506,898.000
             CORP
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                              45,000            0.790         35,550.000
             VENTURE    CORP   LTD
                               3,200           18.810          60,192.000
             SINGAPORE
                              128,400             2.410         309,444.000
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                              14,100            3.840         54,144.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              11,800            9.230         108,914.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                              15,800            4.190         66,202.000
     シンガポール・ドル　小計                                           シンガポール・ドル
                                                  2,565,851.500
                                                  (213,504,504)
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
             UBS  GROUP   AG-REG
                              42,554            15.755         670,438.270
             ROCHE   HOLDING    AG-BR
                                280          383.000          107,240.000
             EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG
                                130          890.000          115,700.000
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                               1,754           43.740          76,719.960
             ROCHE   HOLDING    AG-
                               8,388           357.500         2,998,710.000
             GENUSSCHEIN
             SIKA   AG-REG
                               1,690           363.700          614,653.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG
                                 1       112,300.000            112,300.000
             ABB  LTD-REG
                              21,074            31.940         673,103.560
             SWISS   RE  AG
                               3,666           86.660         317,695.560
                                265/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             NESTLE    SA-REG
                              34,292           120.100         4,118,469.200
             PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                287         1,575.000           452,025.000
             SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT
                                489          240.300          117,506.700
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG
                              30,122            8.866         267,061.650
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                               2,684           57.180         153,471.120
             SGS  SA-REG
                                65        2,846.000           184,990.000
             SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                                467          234.000          109,278.000
             VIFOR   PHARMA    AG
                                665          105.200          69,958.000
             TEMENOS    AG  - REG
                                793          121.300          96,190.900
             ALCON   INC
                               5,853           73.080         427,737.240
             SWATCH    GROUP   AG/THE-BR
                                500          273.200          136,600.000
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                               1,792           381.800          684,185.600
             BALOISE    HOLDING    AG  - REG
                                611          138.300          84,501.300
             CLARIANT     AG-REG
                               1,568           18.110          28,396.480
             NOVARTIS     AG-REG
                              26,942            74.240        2,000,174.080
             BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                56        2,210.000           123,760.000
             CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A
                               6,087           138.900          845,484.300
             REG
             SWISSCOM     AG-REG
                                276          513.400          141,698.400
             BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-
                                784          70.800          55,507.200
             REG
             GEBERIT    AG-REG
                                456          698.000          318,288.000
             GIVAUDAN-REG                   113         4,524.000           511,212.000
             STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                                111         1,945.000           215,895.000
             SONOVA    HOLDING    AG-REG
                                672          344.200          231,302.400
             LOGITECH     INTERNATIONAL-REG
                               2,165           75.440         163,327.600
             LONZA   GROUP   AG-REG
                                913          730.400          666,855.200
             SWATCH    GROUP   AG/THE-REG
                                450          53.050          23,872.500
             HOLCIM    LTD
                               6,587           45.480         299,576.760
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG
                                381          524.600          199,872.600
             KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG
                                640          266.100          170,304.000
             SWISS   PRIME   SITE-REG
                                946          88.600          83,815.600
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC
                                14        11,330.000           158,620.000
     スイス・フラン　小計                                             スイス・フラン
                                                  18,826,497.180
                                                 (2,320,365,777)
     スウェーデン・                              スウェーデン・クロー            スウェーデン・クロー
                                株
     クローナ                                        ナ            ナ
             ICA  GRUPPEN    AB
                               1,297           534.200          692,857.400
             ERICSSON     LM-B   SHS
                              38,464            93.820        3,608,692.480
                                266/613

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             VOLVO   AB-B   SHS
                              18,873           198.320         3,742,893.360
             SKF  AB-B   SHARES
                               4,000           210.300          841,200.000
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                               2,600           203.700          529,620.000
             SWEDISH    MATCH   AB
                              21,880            66.980        1,465,522.400
             TELE2   AB-B   SHS
                               7,026           131.150          921,459.900
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-
                              21,779           131.500         2,863,938.500
             A
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS
                              15,482            96.340        1,491,535.880
             SWEDBANK     AB  - A SHARES
                              10,821           183.560         1,986,302.760
             HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS
                              10,352           162.620         1,683,442.240
             SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B
                               8,201           150.700         1,235,890.700
             SKANSKA    AB-B   SHS
                               3,709           210.300          780,002.700
             SANDVIK    AB
                              14,657           229.400         3,362,315.800
             INVESTOR     AB-B   SHS
                              21,928           211.850         4,645,446.800
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                               8,575           557.600         4,781,420.000
             VOLVO   AB-A   SHS
                               3,923           202.000          792,446.000
             SECURITAS     AB-B   SHS
                               2,500           132.950          332,375.000
             TELIA   CO  AB
                              36,421            35.375        1,288,392.870
             ALFA   LAVAL   AB
                               4,840           361.600         1,750,144.000
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                               4,813           475.300         2,287,618.900
             ASSA   ABLOY   AB-B
                              12,635           259.000         3,272,465.000
             INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS
                               1,638           275.000          450,450.000
             FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS
                               1,988           684.800         1,361,382.400
             LUNDBERGS     AB-B   SHS
                                948          507.800          481,394.400
             INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS
                                924          341.900          315,915.600
             NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS
                              16,716           127.100         2,124,603.600
             LUNDIN    ENERGY    AB
                               1,900           338.700          643,530.000
             ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                               7,260           292.400         2,122,824.000
             EMBRACER     GROUP   AB
                               7,090           95.080         674,117.200
             BOLIDEN    AB
                               3,171           306.400          971,594.400
             EPIROC    AB-A
                               8,660           218.200         1,889,612.000
             EPIROC    AB-B
                               4,015           180.500          724,707.500
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                               5,400           131.450          709,830.000
             NORDEA    BANK   ABP
                              45,291           107.240         4,857,006.840
             EQT  AB
                               2,960           531.400         1,572,944.000
             EVOLUTION     AB
                               2,064          1,003.400          2,071,017.600
             SINCH   AB
                               6,400           123.550          790,720.000
             KINNEVIK     AB  - B
                               3,641           328.550         1,196,250.550
             HEXAGON    AB-B   SHS
                              27,076           133.500         3,614,646.000
                                267/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                               1,300           271.500          352,950.000
                                               スウェーデン・クロー
     スウェーデン・クローナ　小計
                                                        ナ
                                                  71,281,478.780
                                                  (893,156,929)
     デンマーク・ク
                                株   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
     ローネ
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                              21,344           715.700        15,275,900.800
             DANSKE    BANK   A/S
                               7,236           109.700          793,789.200
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-A
                                39        18,520.000           722,280.000
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                              12,785           221.500         2,831,877.500
             GN  STORE   NORD   A/S
                               1,159           385.600          446,910.400
             CARLSBERG     AS-B
                               1,232          1,063.000          1,309,616.000
             NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                               2,981           488.600         1,456,516.600
             COLOPLAST-B                  1,519          1,074.500          1,632,165.500
             DSV  PANALPINA     A/S
                               2,580          1,427.500          3,682,950.000
             ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS
                                143         2,743.000           392,249.000
             DEMANT    A/S
                               1,314           314.600          413,384.400
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B
                                66        19,660.000          1,297,560.000
             TRYG   A/S
                               4,594           158.250          727,000.500
             PANDORA    A/S
                               1,325           843.000         1,116,975.000
             CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                               1,262           492.100          621,030.200
             GENMAB    A/S
                                919         2,550.000          2,343,450.000
             ORSTED    A/S
                               2,246           846.200         1,900,565.200
             AMBU   A/S-B
                               2,091           191.000          399,381.000
     デンマーク・クローネ　小計                                          デンマーク・クローネ
                                                  37,363,601.300
                                                  (645,269,395)
     ニュージーラン                              ニュージーランド・ド            ニュージーランド・ド
                                株
     ド・ドル                                        ル            ル
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                              15,000            4.490         67,350.000
             MERCURY    NZ  LTD
                               3,294            5.850         19,269.900
             A2  MILK   CO  LTD
                               7,000            6.200         43,400.000
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                              16,860            4.355         73,425.300
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                              13,289            7.785         103,454.860
             FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE
                               9,200           33.000         303,600.000
              C 
             RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                               4,419           12.100          53,469.900
                                               ニュージーランド・ド
     ニュージーランド・ドル　小計
                                                        ル
                                268/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   663,969.960
                                                   (51,477,591)
     ノルウェー・ク
                                株   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
     ローネ
             DNB  BANK
                              12,838           201.800         2,590,708.400
             NORSK   HYDRO   ASA
                              13,050            60.500         789,525.000
             ORKLA   ASA
                               7,483           84.100         629,320.300
             TELENOR    ASA
                               8,746           137.900         1,206,073.400
             EQUINOR    ASA
                              14,248           227.150         3,236,433.200
             SCHIBSTED     ASA-CL    A
                               1,712           410.400          702,604.800
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                               2,756           445.400         1,227,522.400
             MOWI   ASA
                               4,677           210.400          984,040.800
             GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                               2,000           207.300          414,600.000
             SCHIBSTED     ASA-B   SHS
                               1,700           358.000          608,600.000
             ADEVINTA     ASA
                               4,582           131.950          604,594.900
     ノルウェー・クローネ　小計                                          ノルウェー・クローネ
                                                  12,994,023.200
                                                  (163,854,633)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
             UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV
                               8,930           25.010         223,339.300
             BAYER   AG-REG
                              11,583            45.320         524,941.560
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                               1,800           26.700          48,060.000
             DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED
                              25,558            10.678         272,908.320
             COMMERZBANK      AG
                               9,689            6.235         60,410.910
             VOLKSWAGEN      AG
                                420          255.400          107,268.000
             VOLKSWAGEN      AG-PREF
                               2,272           164.520          373,789.440
             SIEMENS    AG-REG
                               9,095           144.560         1,314,773.200
             E.ON   SE
                              30,006            10.992         329,825.950
             UNIPER    SE
                               2,066           38.680          79,912.880
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                               3,729           85.780         319,873.620
             GEA  GROUP   AG
                               1,300           44.570          57,941.000
             CONTINENTAL      AG
                               1,474           93.250         137,450.500
             BASF   SE
                              11,283            57.980         654,188.340
             ALLIANZ    SE-REG
                               5,014           192.080          963,089.120
             HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG
                               2,141           71.100         152,225.100
             RWE  AG
                               7,526           35.020         263,560.520
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                               1,700            5.501          9,351.700
             BRENNTAG     SE
                               2,121           76.340         161,917.140
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                               4,835           33.780         163,326.300
                                269/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             UNITED    INTERNET     AG-REG
                                959          33.020          31,666.180
             SHARE
             SAP  SE
                              12,283           116.800         1,434,654.400
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                               1,704           239.100          407,426.400
             ZALANDO    SE
                               2,856           81.500         232,764.000
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                               2,128           59.620         126,871.360
             KION   GROUP   AG
                                600          93.900          56,340.000
             COVESTRO     AG
                               1,945           50.680          98,572.600
             RATIONAL     AG
                                74         811.600          60,058.400
             SARTORIUS     AG-VORZUG
                                388          580.000          225,040.000
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF
                               2,102           75.000         157,650.000
             DELIVERY     HERO   SE
                               2,148           119.300          256,256.400
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR
                                560          177.500          99,400.000
             BECHTLE    AG
                                819          63.240          51,793.560
             NEMETSCHEK      SE
                               1,139           107.550          122,499.450
             SCOUT24    AG
                               1,460           59.760          87,249.600
             AROUNDTOWN      SA
                              16,064            5.520         88,673.280
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                               2,894           64.460         186,547.240
             KNORR-BREMSE       AG
                               1,357           90.440         122,727.080
             HELLOFRESH      SE
                               1,814           94.500         171,423.000
             TEAMVIEWER      AG
                               1,461           12.350          18,043.350
             SIEMENS    ENERGY    AG
                               4,732           24.090         113,993.880
             BEIERSDORF      AG
                               1,275           89.260         113,806.500
             FUCHS   PETROLUB     PREF
                                700          39.800          27,860.000
             MERCK   KGAA
                               1,692           219.600          371,563.200
             ADIDAS    AG
                               2,188           254.300          556,408.400
             PUMA   SE
                               1,295           106.350          137,723.250
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                               1,311           66.800          87,574.800
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                              41,135            16.040         659,805.400
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &
                               2,561           53.520         137,064.720
             DAIMLER    AG-REGISTERED
                              10,110            82.800         837,108.000
             SHARES
             QIAGEN    N.V.
                               2,521           49.230         124,108.830
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                              15,510            40.220         623,812.200
             HANNOVER     RUECK   SE
                                644          155.500          100,142.000
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                              11,691            53.580         626,403.780
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                               2,404           142.200          341,848.800
             LANXESS    AG
                               1,529           51.240          78,345.960
             MTU  AERO   ENGINES    AG
                                666          167.650          111,654.900
                                270/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SYMRISE    AG
                               1,656           125.900          208,490.400
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                               6,240            2.357         14,707.680
             HOLDI
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-
                                900          70.500          63,450.000
             PRF
             VONOVIA    SE
                               6,249           49.170         307,263.330
             LEG  IMMOBILIEN      SE
                               1,073           124.150          133,212.950
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                              11,420            31.745         362,527.900
             NN  GROUP   NV
                               3,100           43.890         136,059.000
             ARCELORMITTAL                  8,031           24.440         196,277.640
             HEINEKEN     NV
                               3,123           93.440         291,813.120
             AEGON   NV
                              17,967            3.939         70,772.010
             KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE
                              12,130            30.255         366,993.150
             N
             AKZO   NOBEL   N.V.
                               2,504           94.460         236,527.840
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                               2,230           191.800          427,714.000
             WOLTERS    KLUWER
                               3,300           100.300          330,990.000
             ING  GROEP   NV
                              45,601            12.158         554,416.950
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                              37,607            2.619         98,492.730
             ASML   HOLDING    NV
                               4,916           704.800         3,464,796.800
             ABN  AMRO   BANK   NV-CVA
                               4,030           12.672          51,068.160
             ADYEN   NV
                                225         2,460.500           553,612.500
             JUST   EAT  TAKEAWAY
                               2,381           58.150         138,455.150
             PROSUS    NV
                              11,299            70.680         798,613.320
             JDE  PEET'S    NV
                               1,476           25.050          36,973.800
             INPOST    SA
                               3,182           10.312          32,812.780
             ASM  INTERNATIONAL       NV
                                602          396.400          238,632.800
             VOPAK                   630          33.180          20,903.400
             RANDSTAD     NV
                               2,020           56.100         113,322.000
             HEINEKEN     HOLDING    NV
                               1,285           77.300          99,330.500
             TOTALENERGIES       SE
                              29,962            41.200        1,234,434.400
             MICHELIN     (CGDE)
                               2,146           128.350          275,439.100
             AIR  LIQUIDE    SA
                               5,759           147.360          848,646.240
             KERING                   888          683.800          607,214.400
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                               6,338           151.240          958,559.120
             BOUYGUES     SA
                               2,721           29.910          81,385.110
             BNP  PARIBAS
                              13,400            55.380         742,092.000
             THALES    SA
                               1,404           73.880         103,727.520
             DANONE                  7,551           54.330         410,245.830
                                271/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CARREFOUR     SA
                               8,022           15.170         121,693.740
             SUEZ                  2,950           19.770          58,321.500
             VIVENDI                  8,930           11.200         100,016.000
             L'OREAL                  2,956           401.800         1,187,720.800
             COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN
                               6,975           57.240         399,249.000
             LEGRAND    SA
                               3,459           95.780         331,303.020
             PERNOD    RICARD    SA
                               2,544           206.600          525,590.400
             EURAZEO    SE
                                560          73.450          41,132.000
             SOCIETE    GENERALE     SA
                              11,065            27.485         304,121.520
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                               3,337           697.200         2,326,556.400
             VUI
             ACCOR   SA
                               1,850           26.670          49,339.500
             CAPGEMINI     SE
                               1,981           201.900          399,963.900
             VALEO   SA
                               3,703           24.570          90,982.710
             PUBLICIS     GROUPE
                               2,918           57.960         169,127.280
             BUREAU    VERITAS    SA
                               3,227           28.310          91,356.370
             EIFFAGE                   945          82.320          77,792.400
             SODEXO    SA
                               1,248           75.140          93,774.720
             IPSEN                   276          86.780          23,951.280
             ORPEA                   524          83.600          43,806.400
             AMUNDI    SA
                                437          75.050          32,796.850
             TELEPERFORMANCE                   701          357.400          250,537.400
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                                977          44.890          43,857.530
             FAURECIA                  1,041           37.140          38,662.740
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                               1,480           112.980          167,210.400
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                                399          513.200          204,766.800
             SEB  SA
                                216          133.300          28,792.800
             ESSILORLUXOTTICA                  3,506           180.380          632,412.280
             DASSAULT     AVIATION     SA
                                220          84.450          18,579.000
             WORLDLINE     SA
                               3,135           47.470         148,818.450
             LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM
                                878          41.830          36,726.740
             AXA  SA
                              24,318            24.235         589,346.730
             EDENRED                  3,007           40.500         121,783.500
             RENAULT    SA
                               2,554           29.145          74,436.330
             HERMES    INTERNATIONAL
                                405         1,640.000           664,200.000
             STMICROELECTRONICS          NV
                               8,575           43.025         368,939.370
             REMY   COINTREAU
                                253          213.400          53,990.200
             ATOS   SE
                                946          37.360          35,342.560
             DASSAULT     SYSTEMES     SE
                               8,165           53.430         436,255.950
                                272/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             WENDEL                   555          103.500          57,442.500
             ORANGE                 25,792            9.604         247,706.360
             ALSTOM                  5,106           32.370         165,281.220
             CNP  ASSURANCES
                               1,349           21.580          29,111.420
             SANOFI                 13,326            85.610        1,140,838.860
             VINCI   SA
                               6,438           84.160         541,822.080
             AIRBUS    SE
                               6,981           99.690         695,935.890
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                               7,351           28.240         207,592.240
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                              14,609            12.132         177,236.380
             BIOMERIEUX                   457          127.350          58,198.950
             ENGIE                 21,099            12.894         272,050.500
             EDF                  6,760           12.345          83,452.200
             SAFRAN    SA
                               3,931           101.600          399,389.600
             ARKEMA                   838          116.000          97,208.000
             ADP                   350          104.400          36,540.000
             SCOR   SE
                               1,535           26.700          40,984.500
             GETLINK    SE
                               4,973           12.895          64,126.830
             BOLLORE                  7,300            4.766         34,791.800
             UCB  SA
                               1,921           97.040         186,413.840
             KBC  GROUP   NV
                               3,011           72.580         218,538.380
             COLRUYT    SA
                                350          41.350          14,472.500
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA
                               1,139           96.820         110,277.980
             SOLVAY    SA
                                873          99.220          86,619.060
             UMICORE                  2,270           43.070          97,768.900
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV
                               8,926           50.840         453,797.840
             AGEAS                  1,654           46.310          76,596.740
             PROXIMUS                  2,269           16.030          36,372.070
             ELIA   GROUP   SA/NV
                                700          109.100          76,370.000
             SOFINA                   239          406.800          97,225.200
             ARGENX    SE
                                516          250.900          129,464.400
             PRYSMIAN     SPA
                               4,145           33.290         137,987.050
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                              12,944            17.800         230,403.200
             MEDIOBANCA      SPA
                               9,971            9.724         96,958.000
             TENARIS    SA
                               4,700            8.922         41,933.400
             UNICREDIT     SPA
                              29,471            10.570         311,508.470
             TELECOM    ITALIA    SPA
                              108,503             0.471         51,115.760
             TELECOM    ITALIA-RSP
                              48,381            0.445         21,553.730
             INTESA    SANPAOLO
                              191,098             2.143         409,523.010
             ATLANTIA     SPA
                               6,027           16.160          97,396.320
                                273/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             POSTE   ITALIANE     SPA
                               7,727           11.195          86,503.760
             MONCLER    SPA
                               2,435           64.600         157,301.000
             RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA
                               1,285           54.960          70,623.600
             ENI  SPA
                              28,190            11.800         332,642.000
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                               8,500           13.085         111,222.500
             DIASORIN     SPA
                                277          185.100          51,272.700
             INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                               2,414           10.275          24,803.850
             ITAL
             NEXI   SPA
                               8,078           13.795         111,436.010
             AMPLIFON     SPA
                               1,750           42.760          74,830.000
             ENEL   SPA
                              98,337            6.789         667,609.890
             SNAM   SPA
                              24,300            4.997         121,427.100
             TERNA   SPA
                              19,900            6.496         129,270.400
             EXOR   NV
                               1,088           78.880          85,821.440
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                              11,691            14.945         174,721.990
             FINECOBANK      SPA
                               5,972           15.555          92,894.460
             STELLANTIS      NV
                              24,803            15.568         386,133.100
             FERRARI    NV
                               1,722           235.800          406,047.600
             TELEFONICA      SA
                              75,491            3.961         299,057.590
             ENDESA    SA
                               3,760           20.150          75,764.000
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                              83,583            4.802         401,407.350
             ARGENTA
             IBERDROLA     SA
                              72,039            9.916         714,338.720
             REPSOL    SA
                              17,685            9.912         175,293.720
             GRIFOLS    SA
                               2,795           16.730          46,760.350
             BANCO   SANTANDER     SA
                              207,370             2.783         577,214.390
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                               5,400           58.080         313,632.000
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                               3,978           24.630          97,978.140
             CAIXABANK     SA
                              46,859            2.287         107,166.530
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV
                               3,583           21.540          77,177.820
             AENA   SME  SA
                                866          129.350          112,017.100
             CELLNEX    TELECOM    SA
                               6,512           53.240         346,698.880
             INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL
                              12,417            29.670         368,412.390
             SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                               3,293           23.480          77,319.640
             ENE
             ENAGAS    SA
                               3,675           20.120          73,941.000
             RED  ELECTRICA     CORPORACION
                               5,147           18.520          95,322.440
             SA
             FERROVIAL     SA
                               6,055           25.100         151,980.500
                                274/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             UPM-KYMMENE      OYJ
                               6,525           32.700         213,367.500
             NOKIA   OYJ
                              65,261            5.019         327,544.950
             WARTSILA     OYJ  ABP
                               4,116           12.335          50,770.860
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                               8,853           15.440         136,690.320
             ELISA   OYJ
                               1,734           53.280          92,387.520
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                               6,809           43.060         293,195.540
             FORTUM    OYJ
                               4,400           25.560         112,464.000
             KESKO   OYJ-B   SHS
                               4,245           27.970         118,732.650
             KONE   OYJ-B
                               3,796           59.160         224,571.360
             NESTE   OYJ
                               5,778           42.980         248,338.440
             ORION   OYJ-CLASS     B
                               1,763           36.930          65,107.590
             VERBUND    AG
                               1,216           89.750         109,136.000
             OMV  AG
                               1,209           47.250          57,125.250
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                               3,489           38.760         135,233.640
             VOESTALPINE      AG
                               1,800           29.480          53,064.000
             RAIFFEISEN      BANK
                               1,100           25.540          28,094.000
             INTERNATIONA
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                               3,055           45.870         140,132.850
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                               2,088           99.980         208,758.240
             JERONIMO     MARTINS
                               2,900           19.500          56,550.000
             EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA
                              35,964            4.866         175,000.820
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                               7,183            8.390         60,265.370
             EDP  RENOVAVEIS      SA
                               4,383           22.460          98,442.180
             KERRY   GROUP   PLC-A
                               1,822           108.350          197,413.700
             CRH  PLC
                               9,200           43.400         399,280.000
             FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC
                               1,785           122.050          217,859.250
     ユーロ　小計                                                 ユーロ
                                                  58,643,837.190
                                                 (7,530,455,133)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                              23,500            47.800        1,123,300.000
             GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP
                              23,000            43.650        1,003,950.000
             L
             MTR  CORP
                              16,500            42.000         693,000.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                              16,000            96.750        1,548,000.000
             SINO   LAND   CO
                              34,000            9.650         328,100.000
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                              37,552            50.500        1,896,376.000
             SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A
                               8,000           44.050         352,400.000
             CLP  HOLDINGS     LTD
                              17,000            76.800        1,305,600.000
                                275/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT
                              20,565            33.050         679,673.250
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                              172,027            11.840        2,036,799.680
             HANG   SENG   BANK   LTD
                               8,000           140.900         1,127,200.000
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                              17,500            31.600         553,000.000
             WH  GROUP   LTD
                              169,500             5.100         864,450.000
             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                              14,900           445.000         6,630,500.000
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                              37,000            16.000         592,000.000
             XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD
                              26,000            19.380         503,880.000
             SJM  HOLDINGS     LTD
                              10,000            5.580         55,800.000
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                               8,000           19.400         155,200.000
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                              28,552            45.300        1,293,405.600
             CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS
                               5,500           46.500         255,750.000
             L
             AIA  GROUP   LTD
                              150,000            83.900        12,585,000.000
             SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS
                              22,000            28.800         633,600.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                              20,000            40.250         805,000.000
             INVESTMENT
             BUDWEISER     BREWING    CO  APAC
                              19,200            20.200         387,840.000
             LT
             ESR  CAYMAN    LTD
                              18,000            25.850         465,300.000
             SANDS   CHINA   LTD
                              29,000            18.680         541,720.000
             CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY
                              35,000            14.560         509,600.000
             GROU
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                              17,000           164.700         2,799,900.000
             LTD
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                              45,000            24.000        1,080,000.000
             WYNN   MACAU   LTD
                              16,800            7.190         120,792.000
     香港・ドル　小計                                               香港・ドル
                                                  42,927,136.530
                                                  (626,306,922)
     合計                                             76,523,797,150
                                                 [76,523,797,150]
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           1,679         404,269.620
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           4,012         641,679.280
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           1,915         211,301.100
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                           2,128         88,482.240
                                276/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                           1,280         455,129.600
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           4,406         379,885.320
                   EQUINIX    INC
                                           1,081         886,420.000
                   AMERICAN     TOWER   CORP
                                           5,453        1,455,623.820
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           6,701         110,030.420
                   INVITATION      HOMES   INC
                                           6,976         287,899.520
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                           8,607         242,114.910
                   VENTAS    INC
                                           4,401         216,177.120
                   WEYERHAEUSER       CO
                                           8,683         336,466.250
                   AGNC   INVESTMENT      CORP
                                           7,559         119,658.970
                   CROWN   CASTLE    INTL   CORP
                                           5,102         948,104.660
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                           3,474         162,791.640
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           1,214         238,854.500
                   PROLOGIS     INC
                                           8,863        1,358,520.640
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                           1,648         338,268.480
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           1,177         198,736.450
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           4,971         295,525.950
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                            771        267,151.500
                   WELLTOWER     INC
                                           4,901         402,078.040
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                           6,434         219,142.040
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                           1,452         304,920.000
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                           1,950         165,399.000
                   ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN
                                           15,632         130,527.200
                   REALTY    INCOME    CORP
                                           6,508         454,258.400
                   PUBLIC    STORAGE
                                           1,857         616,319.730
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           1,939         137,203.640
                   UDR  INC
                                           3,700         212,639.000
                   WP  CAREY   INC
                                           2,702         212,782.500
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS
                                           2,164         60,072.640
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           3,415         576,417.850
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           1,797         364,880.850
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                           8,597         184,749.530
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  13,684,482.410
                                                  (1,556,883,564)
          イギリス・ポン
                                                 イギリス・ポンド
          ド
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           10,295          77,315.450
                   SEGRO   PLC
                                           13,286         188,329.050
                                277/613


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                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           14,580          76,020.120
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                    341,664.620
                                                   (51,782,690)
          オーストラリ
                                               オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   DEXUS/AU                        13,949         151,346.650
                   LENDLEASE     GROUP
                                           14,733         156,169.800
                   TRANSURBAN      GROUP
                                           33,406         457,328.140
                   SYDNEY    AIRPORT
                                           18,747         154,475.280
                   APA  GROUP
                                           14,243         138,157.100
                   SCENTRE    GROUP
                                           64,017         194,611.680
                   GPT  GROUP
                                           30,647         159,057.930
                   MIRVAC    GROUP
                                           61,117         177,239.300
                   STOCKLAND                        18,729          81,471.150
                   GOODMAN    GROUP
                                           20,198         495,860.900
                   VICINITY     CENTRES
                                           50,371          85,378.840
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   2,251,096.770
                                                   (182,991,656)
          カナダ・ドル                                         カナダ・ドル
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA
                                           1,600         93,536.000
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                           1,400         30,968.000
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                    124,504.000
                                                   (11,113,227)
          シンガポール・
                                                シンガポール・ドル
          ドル
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                           30,500          91,195.000
                   CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER
                                           56,826         121,607.640
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST
                                           46,000          87,860.000
                   MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST
                                           37,600          78,584.000
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                    379,246.640
                                                   (31,557,112)
          ユーロ                                            ユーロ
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        1,751         105,060.000
                   GECINA    SA
                                            578        68,984.300
                   KLEPIERRE                        2,394         45,617.670
                   COVIVIO                         353        25,896.080
                                278/613


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          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                    245,558.050
                                                   (31,532,110)
          香港・ドル                                          香港・ドル
                   LINK   REIT
                                           26,000        1,786,200.000
                   HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS
                                           52,000         397,800.000
                   HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS
                                           34,000         361,080.000
          香港・ドル　小計                                          香港・ドル
                                                   2,545,080.000
                                                   (37,132,717)
     投資証券　合計                                              1,902,993,076
                                                  [1,902,993,076]
     合計                                              1,902,993,076
                                                  [1,902,993,076]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                                 組入
                                         組入株式             合計金額に
                 通貨              銘柄数                 投資証券
                                         時価比率             対する比率
                                                時価比率
           アメリカ・ドル              株式          598  銘柄
                                           97.3%        2.7%      74.3%
                         投資証券          36 銘柄
           イギリス・ポンド              株式          82 銘柄
                                           98.4%        1.6%       4.2%
                         投資証券           3 銘柄
           イスラエル・シュケル              株式           8 銘柄       100%        -%      0.1%
           オーストラリア・ドル              株式          53 銘柄
                                           88.4%       11.6%        2.0%
                         投資証券          11 銘柄
           カナダ・ドル              株式          88 銘柄
                                           99.6%        0.4%       3.5%
                         投資証券           2 銘柄
           シンガポール・ドル              株式          14 銘柄
                                           87.1%       12.9%        0.3%
                         投資証券           4 銘柄
           スイス・フラン              株式          40 銘柄       100%        -%      3.0%
           スウェーデン・クローナ              株式          41 銘柄       100%        -%      1.1%
           デンマーク・クローネ              株式          18 銘柄       100%        -%      0.8%
           ニュージーランド・ドル              株式           7 銘柄       100%        -%      0.1%
           ノルウェー・クローネ              株式          11 銘柄       100%        -%      0.2%
           ユーロ              株式          230  銘柄
                                           99.6%        0.4%       9.6%
                         投資証券           4 銘柄
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           香港・ドル              株式          30 銘柄
                                           94.4%        5.6%       0.8%
                         投資証券           3 銘柄
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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     【ダイワファンドラップオンライン                    外国株式インデックス             エマージングプラス（為替ヘッジなし）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            5 期計算期間（       2020  年 12 月 1 日か
    ら 2021  年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                                281/613















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      1【財務諸表】

       ダイワファンドラップオンライン                外国株式インデックス           エマージングプラス（為替ヘッジなし）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第4期              第5期
                                 2020年11月30日現在              2021年11月30日現在
      資産の部
       流動資産
                                       26,395,175              27,262,842
         コール・ローン
                                     2,493,659,423              2,608,113,005
         親投資信託受益証券
                                        1,770,000                  －
         未収入金
                                     2,521,824,598              2,635,375,847
         流動資産合計
                                     2,521,824,598              2,635,375,847
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        4,321,652              2,014,805
         未払解約金
                                         240,611              275,692
         未払受託者報酬
                                        3,549,526              4,067,136
         未払委託者報酬
                                         60,077              68,843
         その他未払費用
                                        8,171,866              6,426,476
         流動負債合計
                                        8,171,866              6,426,476
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     1,873,069,139              1,473,643,378
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            640,583,593             1,155,305,993
                                      398,853,797              800,456,378
          （分配準備積立金）
                                     2,513,652,732              2,628,949,371
         元本等合計
                                     2,513,652,732              2,628,949,371
       純資産合計
                                     2,521,824,598              2,635,375,847
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第4期              第5期
                                  自   2019年12月3日            自   2020年12月1日
                                  至   2020年11月30日            至   2021年11月30日
      営業収益
                                            85               4
       受取利息
                                        251,645,124              726,623,582
       有価証券売買等損益
                                        251,645,209              726,623,586
       営業収益合計
      営業費用
                                           8,792              6,935
       支払利息
                                          443,721              547,523
       受託者報酬
                                         6,546,008              8,077,271
       委託者報酬
                                          110,990              136,733
       その他費用
                                         7,109,511              8,768,462
       営業費用合計
                                        244,535,698              717,855,124
      営業利益
                                        244,535,698              717,855,124
      経常利益
                                        244,535,698              717,855,124
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                      △  12,747,709              157,604,428
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 383,354,841              640,583,593
                                        119,705,037              242,451,909
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        119,705,037              242,451,909
       額
                                        119,759,692              287,980,205
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        119,759,692              287,980,205
       額
                                            －              －
                                          ※１              ※１
      分配金
                                        640,583,593             1,155,305,993
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 12 月 1 日
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 4 期               第 5 期
             区　分
                             2020  年 11 月 30 日現在          2021  年 11 月 30 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                        1,462,100,428        円          1,873,069,139        円

          期中追加設定元本額                         950,256,999       円           415,335,713       円
          期中一部解約元本額                         539,288,288       円           814,761,474       円
     2.      計算期間末日における受益                        1,873,069,139        口          1,473,643,378        口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 4 期               第 5 期
              区　分                 自　  2019  年 12 月 3 日        自　  2020  年 12 月 1 日
                              至　  2020  年 11 月 30 日       至　  2021  年 11 月 30 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  0 円）、解約に伴う当期              額（  0 円）、解約に伴う当期
                            純利益金額分配後の有価証券                 純利益金額分配後の有価証券
                            売買等損益から費用を控除                 売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            （ 257,283,549       円）、投資信         （ 560,252,154       円）、投資信
                            託約款に規定される収益調整                 託約款に規定される収益調整
                            金（  241,737,340       円）及び分        金（  354,855,620       円）及び分
                            配準備積立金（        141,570,248        配準備積立金（        240,204,224
                            円）より分配対象額は                 円）より分配対象額は
                            640,591,137       円（  1 万口当たり       1,155,311,998        円（  1 万口当た
                            3,420.01     円）であり、分配を            り 7,839.83     円）であり、分配
                            行っておりません。                 を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 12 月 1 日
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

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                                         第 5 期
            区　分
                                     2021  年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 4 期                    第 5 期
                      2020  年 11 月 30 日現在               2021  年 11 月 30 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                           258,646,609                      599,399,202
     合計                           258,646,609                      599,399,202
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 4 期                          第 5 期
             2020  年 11 月 30 日現在                     2021  年 11 月 30 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


                               第 5 期
                           自　  2020  年 12 月 1 日
                           至　  2021  年 11 月 30 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 4 期                 第 5 期
                           2020  年 11 月 30 日現在            2021  年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.3420    円               1.7840    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (13,420    円 )             (17,840    円 )
                                286/613


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    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
              ダイワ新興国株式ファンダメンタル・
     親投資信託受益
                                       270,194,117           497,292,272
              インデックス・マザーファンド
     証券
              外国株式インデックスマザーファンド                          513,644,174          2,110,820,733
     親投資信託受益証券　合計                                            2,608,113,005
     合計                                            2,608,113,005
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「ダイワ新興国株式ファンダ
    メンタル・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
    部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 11 月 30 日現在       2021  年 11 月 30 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
                                287/613


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        預金
                                       365,587,927             1,248,475,444
        コール・ローン
                                      3,752,997,009              9,574,164,291
        株式
                                     151,364,986,629              229,141,995,652
        新株予約権証券
                                          868,069                 －
        投資証券
                                      3,711,750,912              5,638,901,532
        派生商品評価勘定
                                       619,719,431              448,705,586
        未収入金
                                        12,393,192              24,502,132
        未収配当金
                                       182,217,065              248,294,417
        差入委託証拠金
                                      2,380,060,115              4,653,123,326
        流動資産合計
                                     162,390,580,349              250,978,162,380
      資産合計
                                     162,390,580,349              250,978,162,380
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                        23,156,487              130,578,047
        未払金
                                         1,712,592              4,990,970
        未払解約金
                                        82,467,100              65,382,000
        流動負債合計
                                       107,336,179              200,951,017
      負債合計
                                       107,336,179              200,951,017
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       54,067,455,177              61,024,141,090
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     108,215,788,993              189,753,070,273
        元本等合計
                                     162,283,244,170              250,777,211,363
      純資産合計
                                     162,283,244,170              250,777,211,363
     負債純資産合計                                162,390,580,349              250,978,162,380
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 12 月 1 日
            区　分
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                                288/613



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (3)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 11 月 30 日現在          2021  年 11 月 30 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 12 月 3 日           2020  年 12 月 1 日
          期首元本額                        48,893,612,273        円         54,067,455,177        円
          期中追加設定元本額                        16,107,558,260        円         13,499,704,777        円
          期中一部解約元本額                        10,933,715,356        円          6,543,018,864        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国株式インデックス                         429,418,774       円           372,377,534       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                           6,511,702     円            4,453,234     円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         109,450,582       円           59,956,664      円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
                                290/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ国際分散バランスファ                          14,001,565      円            7,408,815     円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         353,394,455       円           236,485,519       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国株式インデックスファン                          22,667,766      円           36,674,409      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             535,920,559       円           508,352,729       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国            2,255,476,207        円          2,520,260,966        円
          株式インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                         662,541,353       円           513,644,174       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国株式インデッ                    11,396,584      円           15,304,858      円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           6,026,400     円           32,174,123      円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国株式イン                  2,011,620,301        円          4,063,382,462        円
          デックス（為替ヘッジなし）
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  1,021,183,359        円          1,116,648,157        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                   49,879,929      円           171,426,649       円
          ＤＣダイワ外国株式インデッ                        33,018,813,032        円         38,249,671,210        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                         579,030,840       円           500,854,698       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                         976,488,397       円           919,288,192       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                         722,361,053       円           740,101,154       円
          ０
          大和ＤＣ海外株式インデック                        1,541,641,973        円          1,732,619,609        円
          スファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           2,282,168     円                －円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          11,422,149      円           12,075,244      円
          ヤー  2030
                                291/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           7,627,380     円           10,707,802      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                         452,466,523       円           811,486,824       円
          外国株式
          ダイワつみたてインデックス                           2,121,988     円            1,690,959     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                           2,068,375     円            2,170,527     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                           2,463,419     円            3,559,196     円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                         161,683,743       円           107,882,488       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         284,495,474       円           208,152,302       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        2,255,482,425        円          1,461,676,506        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                         110,264,809       円           73,896,117      円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワバランスファンド                         271,255,135       円           211,630,253       円
          2020-07    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワバランスファンド                               －円            212,845,169       円
          2021-02    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                         798,778,255       円           927,057,365       円
          ト  外国株式
          ダイワ・ノーロード           外国株              183,907,812       円           324,437,993       円
          式ファンド
          ダイワ外国株式インデックス                        2,325,979,029        円          1,929,148,713        円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国株式イ                        2,735,745,325        円          2,822,903,027        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                          17,629,498      円           12,346,386      円
          ダイワライフスタイル５０                          63,519,419      円           49,688,514      円
          ダイワライフスタイル７５                          50,437,420      円           39,700,549      円
       計                           54,067,455,177        円         61,024,141,090        円
     2.     期末日における受益権の総数                        54,067,455,177        口         61,024,141,090        口

    （金融商品に関する注記）

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    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 12 月 1 日
            区　分
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
                        金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
                        為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

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                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                         2020  年 11 月 30 日現在             2021  年 11 月 30 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                           17,672,692,878                    41,450,751,465
     新株予約権証券                                30,829                      －
     投資証券                            △ 288,804,566                   1,091,405,878
     合計                           17,383,919,141                    42,542,157,343
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 12 月
               3 日から    2020  年 11 月 30 日まで、及び       2020  年 12 月 1 日から    2021  年 11 月 30 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                   2020  年 11 月 30 日 現在                 2021  年 11 月 30 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
              （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建       6,984,505,406         －  7,583,915,003       599,409,597      15,914,463,645         －  16,312,448,688       397,985,043

     合計        6,984,505,406         －  7,583,915,003       599,409,597      15,914,463,645         －  16,312,448,688       397,985,043

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
                                294/613


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         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                   2020  年 11 月 30 日 現在                 2021  年 11 月 30 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
              （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外
     の取引
     為替予約取引

     買　建       4,081,862,053         －  4,079,015,400       △ 2,846,653     9,828,774,794        －  9,748,917,290       △ 79,857,504

     アメリカ・ドル       3,024,714,845         －  3,001,843,000       △ 22,871,845      7,046,626,660        －  7,027,555,314       △ 19,071,346

     イギリス・ポン        165,466,538        －   169,006,600       3,540,062      308,287,051        －   301,604,400      △ 6,682,651
     ド
     オーストラリ        112,156,038        －   117,657,000       5,500,962      286,703,319        －   274,744,314      △ 11,959,005
     ア・ドル
     カナダ・ドル        129,630,400        －   131,901,000       2,270,600      439,283,847        －   428,403,360      △ 10,880,487
     スイス・フラン        173,808,703        －   174,769,600        960,897     443,805,440        －   440,052,480      △ 3,752,960
     ユーロ        476,085,529        －   483,838,200       7,752,671     1,304,068,477        －  1,276,557,422       △ 27,511,055
     合計        4,081,862,053         －  4,079,015,400       △ 2,846,653     9,828,774,794        －  9,748,917,290       △ 79,857,504

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
             価しております。
             ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
             ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                 は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                 をもとに計算したレートを用いております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                 ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
             客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
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         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 11 月 30 日現在            2021  年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                3.0015    円               4.1095    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (30,015    円 )             (41,095    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄          株　式　数                              備考
                                      単　価            金　額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                               4,250           175.510          745,917.500
             SOLUTIO
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                               3,510           551.180         1,934,641.800
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                               6,750           197.740         1,334,745.000
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                               4,750           86.080         408,880.000
             HOLDINGS
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                               2,150           122.410          263,181.500
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                              21,100            47.120         994,232.000
             ABBOTT    LABORATORIES
                              64,366           128.030         8,240,778.980
             HOWMET    AEROSPACE     INC
                              14,133            28.500         402,790.500
             VERISK    ANALYTICS     INC
                               5,650           229.160         1,294,754.000
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              12,650            37.260         471,339.000
             AMPHENOL     CORP-CL    A
                              21,600            82.930        1,791,288.000
             MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                               1,610           564.320          908,555.200
             INC
             FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV
                              22,562           105.390         2,377,809.180
             QORVO   INC
                               4,070           150.840          613,918.800
             AFLAC   INC
                              23,600            55.700        1,314,520.000
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                               4,800           141.750          680,400.000
             LIVE   NATION    ENTERTAINMENT
                               6,050           107.850          652,492.500
             IN
             ADOBE   INC
                              17,320           687.490        11,907,326.800
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                               7,650           62.960         481,644.000
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                               4,530           463.260         2,098,567.800
             GARMIN    LTD
                               5,650           139.240          786,706.000
                                296/613


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             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                               7,950           291.350         2,316,232.500
             INC
             HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                              25,150           207.660         5,222,649.000
             WR  BERKLEY    CORP
                               5,275           79.470         419,204.250
             AUTOZONE     INC
                                820         1,838.690          1,507,725.800
             DOLLAR    TREE   INC
                               8,321           141.350         1,176,173.350
             TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR
                              41,900            8.590         359,921.000
             PINNACLE     WEST   CAPITAL
                               4,100           66.290         271,789.000
             CELANESE     CORP
                               4,150           159.790          663,128.500
             DR  HORTON    INC
                              12,566            98.760        1,241,018.160
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                               7,950           48.690         387,085.500
             AUTODESK     INC
                               8,020           261.150         2,094,423.000
             MOODY'S    CORP
                               6,160           397.270         2,447,183.200
             DEVON   ENERGY    CORP
                              23,300            43.920        1,023,336.000
             ALBEMARLE     CORP
                               4,310           275.890         1,189,085.900
             ATMOS   ENERGY    CORP
                               4,850           93.800         454,930.000
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                               9,050           57.280         518,384.000
             CITIGROUP     INC
                              74,873            65.040        4,869,739.920
             AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                              15,500           235.900         3,656,450.000
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              18,300            83.310        1,524,573.000
             ALLEGHANY     CORP
                                480          664.730          319,070.400
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                               1,430           533.950          763,548.500
             HESS   CORP
                              10,200            76.070         775,914.000
             DAVITA    INC
                               2,750           96.910         266,502.500
             DANAHER    CORP
                              23,250           326.520         7,591,590.000
             FORTIVE    CORP
                              11,700            76.230         891,891.000
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                              20,550           131.900         2,710,545.000
             IN
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                              20,150            64.810        1,305,921.500
             BUNGE   LTD
                               5,100           90.580         461,958.000
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                              11,925           159.390         1,900,725.750
             APPLE   INC
                              605,600            160.240        97,041,344.000
             DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES
                              11,050           113.320         1,252,186.000
             BOEING    CO/THE
                              20,130           198.500         3,995,805.000
             CINCINNATI      FINANCIAL     CORP
                               5,565           118.460          659,229.900
             BECTON    DICKINSON     AND  CO
                              10,619           243.610         2,586,894.590
             MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR
                               7,600           10.120          76,912.000
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                               4,900           90.550         443,695.000
             NISOURCE     INC
                              13,900            25.250         350,975.000
                                297/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC
                               4,900           95.620         468,538.000
             BOSTON    BEER   COMPANY    INC-A
                                320          442.370          141,558.400
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                              30,071            57.010        1,714,347.710
             CORP
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                              150,204            51.660        7,759,538.640
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B
                              48,850           282.120        13,781,562.000
             ANSYS   INC
                               3,200           397.720         1,272,704.000
             TRUIST    FINANCIAL     CORP
                              49,067            61.060        2,996,031.020
             BLACKSTONE      GROUP   INC/THE
                              24,950           148.880         3,714,556.000
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                              81,000            54.640        4,425,840.000
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                              109,770            161.230        17,698,217.100
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                               8,300           207.020         1,718,266.000
             LKQ  CORP
                              10,250            57.600         590,400.000
             RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD
                               1,830           155.100          283,833.000
             BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B
                              11,412            74.190         846,656.280
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                              10,050           186.690         1,876,234.500
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                               4,220           293.710         1,239,456.200
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                               8,850           225.070         1,991,869.500
             SERVICENOW      INC
                               7,150           672.820         4,810,663.000
             CATERPILLAR      INC
                              19,850           195.920         3,889,012.000
             BROWN   & BROWN   INC
                               8,550           65.410         559,255.500
             ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                               8,300           48.440         402,052.000
             CHARLES    RIVER   LABORATORIES
                               1,800           375.310          675,558.000
             CMS  ENERGY    CORP
                              10,650            61.130         651,034.500
             MOSAIC    CO/THE
                              12,800            36.030         461,184.000
             DELTA   AIR  LINES   INC
                               5,750           36.240         208,380.000
             CORNING    INC
                              29,400            38.460        1,130,724.000
             CISCO   SYSTEMS    INC
                              152,950            55.760        8,528,492.000
             MORGAN    STANLEY
                              50,652            97.230        4,924,893.960
             ZILLOW    GROUP   INC  - A
                               2,100           54.160         113,736.000
             MSCI   INC
                               3,000           645.490         1,936,470.000
             FAIR   ISAAC   CORP
                               1,000           350.660          350,660.000
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                               1,200           322.120          386,544.000
             SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS
                               8,500           78.480         667,080.000
             BROADCOM     INC
                              14,812           564.340         8,359,004.080
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC
                               4,350           180.740          786,219.000
             ARAMARK                  8,500           34.380         292,230.000
             DTE  ENERGY    COMPANY
                               7,170           111.490          799,383.300
             CENTENE    CORP
                              21,387            73.770        1,577,718.990
                                298/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                               3,950           129.700          512,315.000
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              15,700            48.780         765,846.000
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                               7,500           164.810         1,236,075.000
             GARTNER    INC
                               3,150           325.000         1,023,750.000
             SPLUNK    INC
                               6,010           125.000          751,250.000
             DOMINION     ENERGY    INC
                              29,441            74.420        2,190,999.220
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                              14,300            86.850        1,241,955.000
             SMITH   (A.O.)    CORP
                               5,000           80.860         404,300.000
             DEERE   & CO
                              10,800           348.090         3,759,372.000
             POOL   CORP
                               1,480           560.100          828,948.000
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                              10,684           120.260         1,284,857.840
             VMWARE    INC-CLASS     A
                               7,480           120.380          900,442.400
             CABLE   ONE  INC
                                200         1,825.970           365,194.000
             BURLINGTON      STORES    INC
                               2,400           293.370          704,088.000
             NASDAQ    INC
                               4,200           209.080          878,136.000
             VAIL   RESORTS    INC
                               1,490           333.450          496,840.500
             AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A
                              18,400            36.840         677,856.000
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                               2,630           138.140          363,308.200
             INC
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              12,600            80.350        1,012,410.000
             COGNEX    CORP
                               6,500           78.660         511,290.000
             TELEFLEX     INC
                               1,720           308.950          531,394.000
             HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC
                               3,050           195.870          597,403.500
             WEST   PHARMACEUTICAL
                               2,710           447.380         1,212,399.800
             SERVICES
             BIO-RAD    LABORATORIES-A
                                790          749.560          592,152.400
             CATALENT     INC
                               6,200           133.960          830,552.000
             VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A
                               5,050           294.090         1,485,154.500
             MOLINA    HEALTHCARE      INC
                               2,120           297.530          630,763.600
             IDEX   CORP
                               2,760           234.420          646,999.200
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                              29,350            77.710        2,280,788.500
             ROLLINS    INC
                               8,087           35.330         285,713.710
             AMETEK    INC
                               8,445           140.010         1,182,384.450
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                               8,900           93.750         834,375.000
             KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION
                               5,550           57.830         320,956.500
             HEICO   CORP
                               1,600           140.180          224,288.000
             GENERAC    HOLDINGS     INC
                               2,320           424.580          985,025.600
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                               1,400           469.430          657,202.000
             INC
                                299/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                               9,700           89.170         864,949.000
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                               1,500           521.280          781,920.000
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              16,060           554.880         8,911,372.800
             GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                               2,800           118.470          331,716.000
             EPAM   SYSTEMS    INC
                               2,000           634.170         1,268,340.000
             RPM  INTERNATIONAL       INC
                               4,600           93.020         427,892.000
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC
                               1,000          1,678.100          1,678,100.000
             UGI  CORP
                               7,650           43.400         332,010.000
             CUMMINS    INC
                               5,350           217.270         1,162,394.500
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                              28,350            60.310        1,709,788.500
             CDW  CORP/DE
                               5,100           194.800          993,480.000
             COSTAR    GROUP   INC
                              14,500            79.990        1,159,855.000
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                               2,020           724.500         1,463,490.000
             AMERCO                   370          717.230          265,375.100
             OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                               3,640           357.220         1,300,280.800
             MERCADOLIBRE       INC
                               1,610          1,234.100          1,986,901.000
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC
                               2,760           152.310          420,375.600
             HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS
                              10,016           138.070         1,382,909.120
             IN
             IPG  PHOTONICS     CORP
                               1,420           163.180          231,715.600
             DEXCOM    INC
                               3,540           571.010         2,021,375.400
             NORDSON    CORP
                               1,910           262.150          500,706.500
             COPART    INC
                               7,830           148.010         1,158,918.300
             SEAGEN    INC
                               4,950           165.310          818,284.500
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                               2,710           634.470         1,719,413.700
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                               1,890           584.220         1,104,175.800
             BIO-TECHNE      CORP
                               1,400           479.690          671,566.000
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC
                               3,350           84.740         283,879.000
             HORIZON    THERAPEUTICS       PLC
                               7,750           102.080          791,120.000
             KINDER    MORGAN    INC
                              73,381            16.010        1,174,829.810
             HCA  HEALTHCARE      INC
                               9,800           229.920         2,253,216.000
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                               1,400           352.960          494,144.000
             COTERRA    ENERGY    INC
                              29,000            20.840         604,360.000
             T-MOBILE     US  INC
                              22,677           113.400         2,571,571.800
             ZILLOW    GROUP   INC  -  C 
                               5,950           54.260         322,847.000
             COCA-COLA     CO/THE
                              148,650            54.580        8,113,317.000
             COCA-COLA     EUROPACIFIC
                               7,350           51.820         380,877.000
             PARTNE
             EXPEDITORS      INTL   WASH   INC
                               6,150           126.760          779,574.000
                                300/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                              11,150            33.750         376,312.500
             CSX  CORP
                              82,100            35.620        2,924,402.000
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                               3,460           291.920         1,010,043.200
             HLDGS
             EXPEDIA    GROUP   INC
                               5,175           166.500          861,637.500
             AUTOLIV    INC
                               2,950           95.930         282,993.500
             AMAZON.COM      INC
                              16,470          3,561.570         58,659,057.900
             EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                              22,690           110.710         2,512,009.900
             EXXON   MOBIL   CORP
                              153,605            61.590        9,460,531.950
             AES  CORP
                              24,600            23.620         581,052.000
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                               1,500           264.370          396,555.000
             EOG  RESOURCES     INC
                              21,000            88.390        1,856,190.000
             AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                               6,000           114.260          685,560.000
             ABIOMED    INC
                               1,610           319.120          513,783.200
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                               5,680           120.230          682,906.400
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                              11,170           153.420         1,713,701.400
             FORD   MOTOR   CO
                              143,323            19.670        2,819,163.410
             NOVAVAX    INC
                               2,600           193.960          504,296.000
             DISCOVERY     INC  - A
                               6,290           24.590         154,671.100
             EXACT   SCIENCES     CORP
                               6,250           86.570         541,062.500
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                               5,637           27.640         155,806.680
             LIBERTY    BROADBAND-A
                                850          156.340          132,889.000
             DISCOVERY     INC-C
                              11,389            24.050         273,905.450
             FORTINET     INC
                               5,050           343.300         1,733,665.000
             MARKEL    CORP
                                510         1,243.740           634,307.400
             NEXTERA    ENERGY    INC
                              71,180            88.660        6,310,818.800
             MASIMO    CORP
                               1,920           288.290          553,516.800
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                              53,608            37.980        2,036,031.840
             INSULET    CORP
                               2,440           295.870          721,922.800
             US  BANCORP
                              51,200            57.400        2,938,880.000
             UNITED    RENTALS    INC
                               2,570           357.020          917,541.400
             F5  NETWORKS     INC
                               2,250           231.070          519,907.500
             FASTENAL     CO
                              21,050            60.940        1,282,787.000
             FISERV    INC
                              21,933            97.470        2,137,809.510
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                              39,856            98.400        3,921,830.400
             GENERAL    MOTORS    CO
                              47,650            59.860        2,852,329.000
             ZENDESK    INC
                               4,370           95.110         415,630.700
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                               8,750           194.440         1,701,350.000
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              12,350           386.540         4,773,769.000
                                301/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ALPHABET     INC-CL    A
                              10,900          2,910.610         31,725,649.000
             ALPHABET     INC-CL     C 
                              10,557          2,922.280         30,850,509.960
             OWENS   CORNING
                               3,900           87.130         339,807.000
             GENERAL    MILLS   INC
                              22,050            63.520        1,400,616.000
             FIRSTENERGY      CORP
                              19,768            39.050         771,940.400
             GENUINE    PARTS   CO
                               5,100           132.910          677,841.000
             IHS  MARKIT    LTD
                              13,884           130.130         1,806,724.920
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                              25,900            42.990        1,113,441.000
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC
                               7,550           214.680         1,620,834.000
             HALLIBURTON      CO
                              32,600            22.250         725,350.000
             HOME   DEPOT   INC
                              38,550           406.820        15,682,911.000
             ASSURANT     INC
                               2,250           156.040          351,090.000
             HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                              52,900            15.370         813,073.000
             HUNTINGTON      INGALLS
                               1,510           181.720          274,397.200
             INDUSTRIE
             HERSHEY    CO/THE
                               5,390           179.160          965,672.400
             HUMANA    INC
                               4,720           428.070         2,020,490.400
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                              10,100           223.940         2,261,794.000
             RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                               2,820           222.080          626,265.600
             HENRY   SCHEIN    INC
                               5,100           73.770         376,227.000
             HP  INC
                              47,300            35.930        1,699,489.000
             HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE
                              47,600            14.610         695,436.000
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               5,978           49.730         297,285.940
              C 
             LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-
                               7,000           60.050         420,350.000
              C 
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               2,950           49.890         147,175.500
             A
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              14,400            41.730         600,912.000
             KRAFT   HEINZ   CO/THE
                              24,303            34.780         845,258.340
             ENPHASE    ENERGY    INC
                               4,690           256.710         1,203,969.900
             INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP
                              32,400           118.500         3,839,400.000
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                              13,750            47.220         649,275.000
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                               4,900           102.960          504,504.000
             SECURI
             ZOETIS    INC
                              17,300           223.550         3,867,415.000
             TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                               8,779           192.930         1,693,732.470
             CHENIERE     ENERGY    INC
                               8,850           106.600          943,410.000
             ALLEGION     PLC
                               3,300           128.680          424,644.000
                                302/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C 
                              12,973            27.920         362,206.160
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                               9,487           137.190         1,301,521.530
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                              12,200            31.840         388,448.000
             JM  SMUCKER    CO/THE
                               4,050           129.370          523,948.500
             JOHNSON    & JOHNSON
                              95,500           159.750        15,256,125.000
             PLUG   POWER   INC
                              18,600            41.620         774,132.000
             ABBVIE    INC
                              64,072           116.890         7,489,376.080
             HOLOGIC    INC
                               9,150           75.970         695,125.500
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                              12,200           135.040         1,647,488.000
             KROGER    CO
                              26,400            42.350        1,118,040.000
             KLA  CORP
                               5,560           413.840         2,300,950.400
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                               9,030           341.230         3,081,306.900
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                               2,930           212.980          624,031.400
             BATH   AND  BODY   WORKS   INC
                               9,700           75.870         735,939.000
             WHEN   ISSUE
             LOWE'S    COS  INC
                              26,000           248.580         6,463,080.000
             ELI  LILLY   & CO
                              29,535           254.830         7,526,404.050
             LAM  RESEARCH     CORP
                               5,200           680.540         3,538,808.000
             LOEWS   CORP
                               8,300           55.110         457,413.000
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                               6,649           68.340         454,392.660
             MCDONALD'S      CORP
                              27,050           250.300         6,770,615.000
             3M  CO
                              21,040           176.230         3,707,879.200
             META   PLATFORMS     INC  CLASS   A
                              86,900           338.030        29,374,807.000
             S&P  GLOBAL    INC
                               8,770           464.930         4,077,436.100
             MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                               2,310           418.340          966,365.400
             SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC
                               1,920           347.210          666,643.200
             PHILLIPS     66
                              15,750            69.860        1,100,295.000
             MGM  RESORTS    INTERNATIONAL
                              16,050            41.130         660,136.500
             MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS
                               9,200           86.990         800,308.000
             METLIFE    INC
                              27,000            59.890        1,617,030.000
             MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                              29,950            75.020        2,246,849.000
             ARISTA    NETWORKS     INC
                               8,480           126.600         1,073,568.000
             ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A
                               4,800           84.250         404,400.000
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                               6,228           259.500         1,616,166.000
             METTLER-TOLEDO
                                850         1,536.220          1,305,787.000
             INTERNATIONAL
             BAKER   HUGHES    CO
                              26,523            23.530         624,086.190
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                               4,190           340.580         1,427,030.200
             MERCK   & CO.  INC.
                              91,821            74.890        6,876,474.690
                                303/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              20,751            77.040        1,598,657.040
             MASCO   CORP
                               9,100           67.340         612,794.000
             M & T BANK   CORP
                               4,689           152.160          713,478.240
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                              18,520           167.030         3,093,395.600
             BLACK   KNIGHT    INC
                               5,600           73.140         409,584.000
             HEICO   CORP-CLASS      A
                               2,720           127.000          345,440.000
             MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL
                              10,172           150.770         1,533,632.440
             A
             WORKDAY    INC-CLASS     A
                               6,900           281.590         1,942,971.000
             WAYFAIR    INC-   CLASS   A
                               2,710           267.510          724,952.100
             SQUARE    INC  - A
                              14,200           212.870         3,022,754.000
             TRANSUNION                  6,900           114.130          787,497.000
             VISTRA    CORP
                              15,650            20.090         314,408.500
             NOVOCURE     LTD
                               3,450           93.350         322,057.500
             NETAPP    INC
                               8,200           91.520         750,464.000
             NIKE   INC  -CL  B
                              46,200           169.870         7,847,994.000
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                               9,050           268.740         2,432,097.000
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                              20,100            84.400        1,696,440.000
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC
                               6,855           100.570          689,407.350
             ALLY   FINANCIAL     INC
                              13,650            47.710         651,241.500
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                               5,710           356.390         2,034,986.900
             APTIV   PLC
                               9,750           165.490         1,613,527.500
             NEWMONT    CORP
                              29,311            55.400        1,623,829.400
             MCKESSON     CORP
                               5,750           223.270         1,283,802.500
             XYLEM   INC
                               6,670           123.800          825,746.000
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                              56,500            87.350        4,935,275.000
             NUCOR   CORP
                              10,950           112.070         1,227,166.500
             SUNRUN    INC
                               6,100           47.860         291,946.000
             WESTERN    UNION   CO
                              15,246            16.160         246,375.360
             GODADDY    INC  - CLASS   A
                               6,000           69.090         414,540.000
             NEWELL    BRANDS    INC
                              13,442            22.350         300,428.700
             EVERGY    INC
                               8,250           65.260         538,395.000
             OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP
                              34,324            30.060        1,031,779.440
             ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A
                                900          204.190          183,771.000
             OKTA   INC
                               4,510           223.610         1,008,481.100
             COUPA   SOFTWARE     INC
                               2,550           202.660          516,783.000
             LIBERTY    BROADBAND-C
                               5,600           159.940          895,664.000
             ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                              15,755            30.190         475,643.450
             LINDE   PLC
                              18,846           320.740         6,044,666.040
                                304/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             WIX.COM    LTD
                               2,130           159.370          339,458.100
             EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                              14,300            32.240         461,032.000
             KKR  & CO  INC
                              18,800            76.310        1,434,628.000
             PAYCHEX    INC
                              11,700           123.730         1,447,641.000
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                               2,480           644.150         1,597,492.000
             ALTRIA    GROUP   INC
                              66,700            43.480        2,900,116.000
             P  G  & E CORP
                              55,100            12.380         682,138.000
             PFIZER    INC
                              203,113            52.400        10,643,121.200
             CIGNA   CORP
                              12,620           199.610         2,519,078.200
             DELL   TECHNOLOGIES       -C
                              10,101            57.570         581,514.570
             ALTICE    USA  INC-   A
                              10,900            15.990         174,291.000
             XCEL   ENERGY    INC
                              19,700            65.590        1,292,123.000
             STERIS    PLC
                               3,600           226.690          816,084.000
             SEA  LTD-ADR
                               2,700           297.960          804,492.000
             FOX  CORP   - CLASS   B
                               5,433           34.490         187,384.170
             FOX  CORP   - CLASS   A
                              12,199            36.920         450,387.080
             STRYKER    CORP
                              12,330           243.500         3,002,355.000
             LYFT   INC-A
                               9,200           41.820         384,744.000
             DOW  INC
                              27,368            56.860        1,556,144.480
             TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS
                               3,850           97.300         374,605.000
             A
             ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A
                               7,740           218.980         1,694,905.200
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                               4,660           309.140         1,440,592.400
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                              44,500            39.700        1,766,650.000
             PIONEER    NATURAL    RESOURCES
                               8,450           183.360         1,549,392.000
             CO
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                              88,667           149.020        13,213,156.340
             EXELON    CORP
                              35,772            54.170        1,937,769.240
             TELADOC    HEALTH    INC
                               5,100           106.410          542,691.000
             INGERSOLL-RAND        INC
                              14,708            59.800         879,538.400
             NVR  INC
                                120         5,281.730           633,807.600
             CONOCOPHILLIPS                 49,202            72.150        3,549,924.300
             TWILIO    INC  - A
                               5,950           293.230         1,744,718.500
             DOCUSIGN     INC
                               7,100           251.500         1,785,650.000
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                               1,890           447.430          845,642.700
             CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                               5,000           112.970          564,850.000
             PEPSICO    INC
                              50,100           164.140         8,223,414.000
             CYBERARK     SOFTWARE
                               1,500           176.960          265,440.000
             LTD/ISRAEL
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                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             DROPBOX    INC-CLASS     A
                              11,400            24.950         284,430.000
             MONGODB    INC
                               2,020           525.980         1,062,479.600
             SNAP   INC  - A
                              34,750            48.850        1,697,537.500
             CORTEVA    INC
                              26,918            46.590        1,254,109.620
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              14,300           105.030         1,501,929.000
             AMCOR   PLC
                              56,400            11.580         653,112.000
             CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  -
                               6,900           224.570         1,549,533.000
             A
             ROKU   INC
                               4,220           231.280          976,001.600
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                               6,550           173.320         1,135,246.000
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                              23,050           365.820         8,432,151.000
             10X  GENOMICS     INC-CLASS     A
                               2,750           144.450          397,237.500
             PENTAIR    PLC
                               5,925           76.800         455,040.000
             QUALCOMM     INC
                              40,850           183.740         7,505,779.000
             INVESCO    LTD
                              14,100            23.240         327,684.000
             ADVANCE    AUTO   PARTS   INC
                               2,350           227.270          534,084.500
             PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                              10,000            70.920         709,200.000
             DATADOG    INC  - CLASS   A
                               6,800           182.990         1,244,332.000
             PINTEREST     INC-   CLASS   A
                              19,900            40.540         806,746.000
             AVALARA    INC
                               3,050           142.700          435,235.000
             REGENERON     PHARMACEUTICALS
                               3,800           654.400         2,486,720.000
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                               8,250           138.230         1,140,397.500
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                               1,500          2,182.010          3,273,015.000
             ROSS   STORES    INC
                              13,100           111.660         1,462,746.000
             PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                               3,450           133.700          461,265.000
             RESMED    INC
                               5,330           256.920         1,369,383.600
             QUEST   DIAGNOSTICS      INC
                               4,730           156.700          741,191.000
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                               4,150           114.760          476,254.000
             MODERNA    INC
                              12,370           368.510         4,558,468.700
             HUBSPOT    INC
                               1,590           851.910         1,354,536.900
             PERKINELMER      INC
                               4,130           185.220          764,958.600
             CARRIER    GLOBAL    CORP
                              30,237            55.980        1,692,667.260
             OTIS   WORLDWIDE     CORP
                              14,938            83.580        1,248,518.040
             APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                               6,300           73.350         462,105.000
             INC
             AVANTOR    INC
                              19,350            39.780         769,743.000
             CARLYLE    GROUP   INC/THE
                               5,700           56.800         323,760.000
             DYNATRACE     INC
                               6,700           64.470         431,949.000
             TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A
                              15,820           107.060         1,693,689.200
                                306/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                              35,185            23.540         828,254.900
             ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A
                               6,550           41.340         270,777.000
             IAC/INTERACTIVECORP                  2,880           130.810          376,732.800
             MATCH   GROUP   INC
                               9,370           134.080         1,256,329.600
             CHEVRON    CORP
                              70,118           114.850         8,053,052.300
             PELOTON    INTERACTIVE      INC-A
                               9,400           44.390         417,266.000
             ZSCALER    INC
                               3,000           355.920         1,067,760.000
             EDISON    INTERNATIONAL
                              14,000            66.070         924,980.000
             ETSY   INC
                               4,650           281.480         1,308,882.000
             TESLA   INC
                              29,620          1,136.990         33,677,643.800
             SNOWFLAKE     INC-CLASS     A
                               7,000           364.780         2,553,460.000
             NORTONLIFELOCK        INC
                              21,400            25.310         541,634.000
             DRAFTKINGS      INC  - CL  A
                              11,700            35.200         411,840.000
             UNITY   SOFTWARE     INC
                               2,100           170.330          357,693.000
             STANLEY    BLACK   & DECKER    INC
                               5,852           184.150         1,077,645.800
             SYNOPSYS     INC
                               5,580           355.870         1,985,754.600
             CARVANA    CO
                               2,620           291.970          764,961.400
             CHEWY   INC  - CLASS   A
                               3,250           68.660         223,145.000
             CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A
                               8,500           191.090         1,624,265.000
             PPD  INC
                               4,400           47.200         207,680.000
             CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-
                               4,785           668.190         3,197,289.150
             A
             VIATRIS    INC
                              43,321            12.520         542,378.920
             DOORDASH     INC  - A
                               2,700           183.010          494,127.000
             AIRBNB    INC-CLASS     A
                               4,600           180.080          828,368.000
             CBRE   GROUP   INC  - A
                              12,150            97.960        1,190,214.000
             TWITTER    INC
                              29,200            45.780        1,336,776.000
             SOUTHERN     CO/THE
                              38,650            62.820        2,427,993.000
             SYSCO   CORP
                              18,750            73.200        1,372,500.000
             TRAVELERS     COS  INC/THE
                               9,103           152.400         1,387,297.200
             FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR
                               2,000           50.490         100,980.000
             SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                               4,300           61.520         264,536.000
             STEEL   DYNAMICS     INC
                               7,650           61.400         469,710.000
             SCHLUMBERGER       LTD
                              50,352            29.650        1,492,936.800
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                               5,850           57.900         338,715.000
             HOLDING
             AT&T   INC
                              258,991            23.890        6,187,294.990
             SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                               5,550           44.540         247,197.000
             ON  SEMICONDUCTOR       CORP
                              15,500            63.020         976,810.000
                                307/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CAESARS    ENTERTAINMENT       INC
                               7,500           93.480         701,100.000
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                               9,170           334.280         3,065,347.600
             SEMPRA    ENERGY
                              11,400           124.200         1,415,880.000
             BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B
                               6,500           50.060         325,390.000
             CLARIVATE     PLC
                              12,500            22.830         285,375.000
             OAK  STREET    HEALTH    INC
                               3,600           30.670         110,412.000
             PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A
                              56,000            21.070        1,179,920.000
             SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS
                               7,950           104.060          827,277.000
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                              33,500           194.380         6,511,730.000
             SALESFORCE.COM        INC
                              35,216           296.740        10,449,995.840
             WESTROCK     CO
                               9,880           46.120         455,665.600
             JOHNSON    CONTROLS
                              25,934            78.360        2,032,188.240
             INTERNATION
             TERADYNE     INC
                               6,050           154.450          934,422.500
             UNION   PACIFIC    CORP
                              24,080           239.460         5,766,196.800
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              23,488            61.780        1,451,088.640
             RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP
                              54,929            82.940        4,555,811.260
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                              26,200           204.640         5,361,568.000
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                               7,044           266.690         1,878,564.360
             VOYA   FINANCIAL     INC
                               4,350           62.250         270,787.500
             AMEREN    CORPORATION
                               9,200           85.090         782,828.000
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                              34,216           452.000        15,465,632.000
             VERISIGN     INC
                               3,700           244.460          904,502.000
             VALERO    ENERGY    CORP
                              14,792            68.170        1,008,370.640
             ULTA   BEAUTY    INC
                               1,890           401.420          758,683.800
             FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL
                               9,888           49.950         493,905.600
             UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                               2,830           121.270          343,194.100
             ANTHEM    INC
                               8,920           416.220         3,712,682.400
             WALT   DISNEY    CO/THE
                              65,862           147.810         9,735,062.220
             WELLS   FARGO   & CO
                              149,922            49.160        7,370,165.520
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                              15,200           166.830         2,535,816.000
             WILLIAMS     COS  INC
                              43,800            28.010        1,226,838.000
             TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                               4,250           226.700          963,475.000
             WHIRLPOOL     CORP
                               2,320           222.780          516,849.600
             WALMART    INC
                              56,100           142.630         8,001,543.000
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC
                               7,650           123.500          944,775.000
             WYNN   RESORTS    LTD
                               3,700           83.000         307,100.000
             WABTEC    CORP
                               6,511           92.470         602,072.170
             TJX  COMPANIES     INC
                              43,800            70.670        3,095,346.000
                                308/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             WATERS    CORP
                               2,230           341.220          760,920.600
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL
                               1,890           607.200         1,147,608.000
             A
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                              26,500            46.080        1,221,120.000
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                               4,743           230.390         1,092,739.770
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                              11,250            58.990         663,637.500
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                              11,430            90.490        1,034,300.700
             PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE
                              18,250            64.250        1,172,562.500
             GP
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                              61,250           196.290        12,022,762.500
             PPL  CORP
                              27,900            28.440         793,476.000
             PULTEGROUP      INC
                               9,450           51.510         486,769.500
             PPG  INDUSTRIES      INC
                               8,530           157.360         1,342,280.800
             NORTHERN     TRUST   CORP
                               7,300           119.940          875,562.000
             NVIDIA    CORP
                              90,380           333.760        30,165,228.800
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              15,463           200.880         3,106,207.440
             GROUP
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                              10,850            81.880         888,398.000
             NETFLIX    INC
                              16,070           663.840        10,667,908.800
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              14,240           648.770         9,238,484.800
             INC
             NRG  ENERGY    INC
                               8,650           36.630         316,849.500
             GLOBE   LIFE   INC
                               3,655           88.470         323,357.850
             FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                               6,450           214.450         1,383,202.500
             TEXTRON    INC
                               8,300           72.790         604,157.000
             NEWS   CORP   - CLASS   A
                              14,137            21.820         308,469.340
             OMNICOM    GROUP
                               7,950           67.470         536,386.500
             ORACLE    CORP
                              68,133            92.940        6,332,281.020
             MASTERCARD      INC  - A
                              32,050           323.010        10,352,470.500
             ONEOK   INC
                              16,400            62.460        1,024,344.000
             LUMEN   TECHNOLOGIES       INC
                              34,752            12.950         450,038.400
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                               3,800           481.480         1,829,624.000
             YUM!   BRANDS    INC
                              10,850           125.250         1,358,962.500
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                               4,250           169.600          720,800.000
             SOFTWRE
             MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  -
                               6,950           45.330         315,043.500
             B
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                              279,401            45.590        12,737,891.590
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC
                               1,720           431.880          742,833.600
                                309/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC
                               6,750           87.400         589,950.000
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                              24,750           157.860         3,907,035.000
             ANALOG    DEVICES    INC
                              19,391           183.200         3,552,431.200
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                              44,150           161.910         7,148,326.500
             AMERICAN     INTERNATIONAL
                              31,172            54.950        1,712,901.400
             GROUP
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                               5,950           154.920          921,774.000
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD
                               8,450           69.890         590,570.500
             AVERY   DENNISON     CORP
                               3,030           215.530          653,055.900
             COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A
                              19,150            79.710        1,526,446.500
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                              21,550            90.860        1,958,033.000
             AON  PLC-CLASS     A
                               8,240           296.690         2,444,725.600
             AMGEN   INC
                              20,850           203.470         4,242,349.500
             EATON   CORP   PLC
                              14,586           167.380         2,441,404.680
             CONSTELLATION       BRANDS    INC-A
                               6,250           226.970         1,418,562.500
             APPLIED    MATERIALS     INC
                              33,250           151.220         5,028,065.000
             CME  GROUP   INC
                              13,120           225.330         2,956,329.600
             ECOLAB    INC
                               9,400           227.150         2,135,210.000
             EQUIFAX    INC
                               4,430           284.060         1,258,385.800
             GILEAD    SCIENCES     INC
                              45,650            70.650        3,225,172.500
             KEURIG    DR  PEPPER    INC
                              25,500            35.170         896,835.000
             HORMEL    FOODS   CORP
                              10,550            42.490         448,269.500
             STATE   STREET    CORP
                              12,463            93.190        1,161,426.970
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                              52,540            80.100        4,208,454.000
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              18,200            76.030        1,383,746.000
             CAMPBELL     SOUP   CO
                               7,000           41.200         288,400.000
             CROWN   HOLDINGS     INC
                               4,980           108.400          539,832.000
             CARDINAL     HEALTH    INC
                              10,400            47.470         493,688.000
             FEDEX   CORP
                               9,200           240.570         2,213,244.000
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP
                              16,504           147.020         2,426,418.080
             FMC  CORP
                               4,650           103.540          481,461.000
             CERNER    CORP
                              10,850            72.860         790,531.000
             INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                               9,013           147.190         1,326,623.470
             CITRIX    SYSTEMS    INC
                               4,600           82.370         378,902.000
             INTEL   CORP
                              146,500            50.000        7,325,000.000
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              14,200            34.020         483,084.000
             INC
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP
                              13,150            68.610         902,221.500
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                              11,550           238.110         2,750,170.500
                                310/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                              38,600            6.270         242,022.000
             ILLUMINA     INC
                               5,330           370.810         1,976,417.300
             SEALED    AIR  CORP
                               5,400           64.200         346,680.000
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                              12,870           334.740         4,308,103.800
             CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH
                               4,350           111.110          483,328.500
             SNAP-ON    INC
                               2,020           212.820          429,896.400
             CARMAX    INC
                               5,800           146.480          849,584.000
             DUKE   ENERGY    CORP
                              28,028           100.220         2,808,966.160
             TARGET    CORP
                              17,950           249.160         4,472,422.000
             DOVER   CORP
                               5,200           171.800          893,360.000
             WW  GRAINGER     INC
                               1,580           495.580          783,016.400
             JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                               4,720           146.090          689,544.800
             INC
             CINTAS    CORP
                               3,420           434.730         1,486,776.600
             CONAGRA    BRANDS    INC
                              17,300            31.510         545,123.000
             LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                               5,450           53.290         290,430.500
             CLOROX    COMPANY
                               4,430           169.160          749,378.800
             ENTERGY    CORP
                               7,420           105.070          779,619.400
             MICROSOFT     CORP
                              259,600            336.630        87,389,148.000
             INCYTE    CORP
                               6,930           70.370         487,664.100
             CVS  HEALTH    CORP
                              47,769            92.020        4,395,703.380
             MEDTRONIC     PLC
                              48,898           110.280         5,392,471.440
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                              40,850            86.140        3,518,819.000
             BLACKROCK     INC
                               5,510           928.000         5,113,280.000
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              21,100            26.590         561,049.000
             HASBRO    INC
                               4,700           99.130         465,911.000
             KELLOGG    CO
                               9,300           63.870         593,991.000
             KEYCORP                 35,400            22.830         808,182.000
             KANSAS    CITY   SOUTHERN
                               3,350           296.190          992,236.500
             MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-
                              51,061            60.640        3,096,339.040
             A
             COOPER    COS  INC/THE
                               1,770           381.190          674,706.300
             CHUBB   LTD
                              16,219           185.040         3,001,163.760
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                               2,700           124.420          335,934.000
             ALLSTATE     CORP
                              10,950           113.140         1,238,883.000
             EBAY   INC
                              24,900            70.550        1,756,695.000
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                              40,500           187.240         7,583,220.000
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                               5,050           110.180          556,409.000
             XILINX    INC
                               8,850           233.080         2,062,758.000
                                311/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             DISH   NETWORK    CORP-A
                               8,900           33.130         294,857.000
             ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A
                               8,470           340.050         2,880,223.500
             TRIMBLE    INC
                               9,050           86.530         783,096.500
             LENNAR    CORP-A
                              10,050           107.250         1,077,862.500
             LEAR   CORP
                               2,150           169.000          363,350.000
             PROGRESSIVE      CORP
                              21,390            94.970        2,031,408.300
             PACCAR    INC
                              12,537            86.120        1,079,686.440
             BIOGEN    INC
                               5,520           236.110         1,303,327.200
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                               3,090           631.300         1,950,717.000
             STARBUCKS     CORP
                              42,750           110.730         4,733,707.500
             PTC  INC
                               4,020           110.320          443,486.400
             EVERSOURCE      ENERGY
                              12,410            85.270        1,058,200.700
             INTUIT    INC
                               9,880           694.660         6,863,240.800
             BORGWARNER      INC
                               8,750           44.810         392,087.500
             BEST   BUY  CO  INC
                               8,250           110.950          915,337.500
             BALL   CORP
                              11,984            94.810        1,136,203.040
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                              51,797            38.590        1,998,846.230
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                              10,570           124.880         1,319,981.600
             VULCAN    MATERIALS     CO
                               4,900           199.350          976,815.000
             VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                               9,350           190.110         1,777,528.500
             VF  CORP
                              12,250            73.730         903,192.500
             VIACOMCBS     INC  - CLASS   B
                              22,025            32.280         710,967.000
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                               2,200           174.380          383,636.000
             CARNIVAL     CORP
                              30,000            18.160         544,800.000
             COMCAST    CORP-CLASS      A
                              166,090            51.530        8,558,617.700
             JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD
                               8,300           58.370         484,471.000
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD
                              44,800            5.560         249,088.000
     アメリカ・ドル　小計                                             アメリカ・ドル
                                                1,496,632,493.350
                                                (170,271,878,768)
     イギリス・ポン
                                株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             BP  PLC
                              733,000             3.277        2,402,041.000
             UNILEVER     PLC
                              94,860            39.210        3,719,460.600
             BARCLAYS     PLC
                              622,300             1.832        1,140,551.440
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                              300,500             1.225         368,112.500
             PRUDENTIAL      PLC
                              95,100            12.945        1,231,069.500
             NATWEST    GROUP   PLC
                              210,291             2.104         442,452.260
             EVRAZ   PLC
                              17,400            5.720         99,528.000
                                312/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                               7,064           21.330         150,675.120
             BAE  SYSTEMS    PLC
                              117,000             5.498         643,266.000
             AVIVA   PLC
                              142,366             3.782         538,428.210
             AVEVA   GROUP   PLC
                               4,400           32.200         141,680.000
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                              182,300            15.250        2,780,075.000
             INFORMA    PLC
                              52,700            4.740         249,798.000
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                              159,540             1.460         233,008.170
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                              35,000            7.324         256,340.000
             DCC  PLC
                               3,400           56.340         191,556.000
             OCADO   GROUP   PLC
                              17,500            18.340         320,950.000
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                               2,750           158.400          435,600.000
             PLC
             HALMA   PLC
                              13,700            30.290         414,973.000
             ENTAIN    PLC
                              21,200            17.460         370,152.000
             JD  SPORTS    FASHION    PLC
                              17,200            11.415         196,338.000
             PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC
                              23,500            6.440         151,340.000
             M&G  PLC
                              91,700            1.903         174,550.950
             RELX   PLC
                              70,396            23.430        1,649,378.280
             DIAGEO    PLC
                              84,700            38.235        3,238,504.500
             RIO  TINTO   PLC
                              40,700            46.215        1,880,950.500
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                              97,000            4.142         401,774.000
             TESCO   PLC
                              280,684             2.790         783,108.360
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                              31,950            12.400         396,180.000
             GLENCORE     PLC
                              364,525             3.571        1,301,901.030
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              12,450            13.415         167,016.750
             SMITHS    GROUP   PLC
                              14,383            14.560         209,416.480
             DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP
                              46,583            2.672         124,469.770
             PEARSON    PLC
                              25,763            6.146         158,339.390
             SAINSBURY     (J)  PLC
                              59,525            2.897         172,443.920
             NEXT   PLC
                               4,850           79.620         386,157.000
             TAYLOR    WIMPEY    PLC
                              127,700             1.555         198,573.500
             WHITBREAD     PLC
                               7,361           28.750         211,628.750
             BUNZL   PLC
                              11,905            28.670         341,316.350
             VODAFONE     GROUP   PLC
                             1,014,183              1.101        1,116,818.310
             CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                               5,011           100.650          504,357.150
             KINGFISHER      PLC
                              73,711            3.260         240,297.860
             WPP  PLC
                              42,900            10.605         454,954.500
             UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC
                              24,827            10.885         270,241.890
             SEVERN    TRENT   PLC
                               9,083           29.070         264,042.810
                                313/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                              67,300            6.186         416,317.800
             RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC
                              26,000            61.640        1,602,640.000
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                              19,450            15.625         303,906.250
             SCHRODERS     PLC
                               4,150           35.170         145,955.500
             SSE  PLC
                              37,600            15.580         585,808.000
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                              36,700            6.928         254,257.600
             ASTRAZENECA      PLC
                              56,100            83.670        4,693,887.000
             FERGUSON     PLC
                               8,087           115.550          934,452.850
             LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                              215,200             2.849         613,104.800
             3I  GROUP   PLC
                              35,091            13.880         487,063.080
             ASHTEAD    GROUP   PLC
                              16,150            61.300         989,995.000
             SAGE   GROUP   PLC/THE
                              40,114            7.770         311,685.780
             NATIONAL     GRID   PLC
                              129,634            10.012        1,297,895.600
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                             2,575,465              0.468        1,205,317.620
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              34,100            15.630         532,983.000
             BERKELEY     GROUP   HOLDINGS
                               3,832           43.250         165,734.000
             (THE)   PLC
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                              79,060            25.560        2,020,773.600
             PLC
             BHP  GROUP   PLC
                              76,827            20.190        1,551,137.130
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              12,850            19.070         245,049.500
             PLC
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                              741,650             4.164        3,088,601.420
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                              46,583            26.835        1,250,054.800
             MONDI   PLC
                              17,600            17.480         307,648.000
             COMPASS    GROUP   PLC
                              64,739            15.220         985,327.580
             PERSIMMON     PLC
                              11,200            27.590         309,008.000
             BT  GROUP   PLC
                              320,600             1.634         523,860.400
             COCA-COLA     HBC  AG-DI
                               7,150           23.530         168,239.500
             BURBERRY     GROUP   PLC
                              14,289            17.950         256,487.550
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                               6,436           46.000         296,056.000
             GROU
             INTERTEK     GROUP   PLC
                               5,850           54.800         320,580.000
             LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP
                              12,049            68.700         827,766.300
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS
                              148,900            15.948        2,374,657.200
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS
                              134,618            15.940        2,145,810.920
             HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC
                               5,700           22.300         127,110.000
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                               7,050           30.130         212,416.500
             ANTOFAGASTA      PLC
                              14,100            13.980         197,118.000
                                314/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ABRDN   PLC
                              77,862            2.358         183,598.590
             EXPERIAN     PLC
                              33,654            33.830        1,138,514.820
     イギリス・ポンド　小計                                            イギリス・ポンド
                                                  64,194,636.540
                                                 (9,729,339,114)
     イスラエル・
                                株   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
     シュケル
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                              44,300            19.750         874,925.000
             AZRIELI    GROUP   LTD
                               1,650           290.900          479,985.000
             ICL  GROUP   LTD
                              28,100            28.520         801,412.000
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                950          471.000          447,450.000
             BANK   HAPOALIM     BM
                              44,100            30.740        1,355,634.000
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                              56,200            31.040        1,744,448.000
             NICE   LTD
                               2,400           884.700         2,123,280.000
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                               5,400           117.100          632,340.000
     イスラエル・シュケル　小計                                          イスラエル・シュケル
                                                  8,459,474.000
                                                  (304,635,810)
     オーストラリ
                                株   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
     ア・ドル
             MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                              97,000            3.360         325,920.000
             BHP  GROUP   LTD
                              103,400            38.570        3,988,138.000
             SOUTH32    LTD
                              160,100             3.570         571,557.000
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                              33,550            21.240         712,602.000
             FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD
                              59,100            17.600        1,040,160.000
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                              115,950            27.200        3,153,840.000
             WESTPAC    BANKING    CORP
                              128,948            20.920        2,697,592.160
             SANTOS    LTD
                              62,900            6.390         401,931.000
             AUSNET    SERVICES
                              65,000            2.520         163,800.000
             AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP
                              100,850            26.620        2,684,627.000
             RIO  TINTO   LTD
                              13,000            95.390        1,240,070.000
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                              59,000            4.920         290,280.000
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                              60,000            3.410         204,600.000
             XERO   LTD
                               4,750           141.210          670,747.500
             WASHINGTON      H.  SOUL
                               3,400           31.110         105,774.000
             PATTINSON
             COLES   GROUP   LTD
                              46,845            18.030         844,615.350
             WISETECH     GLOBAL    LTD
                               5,400           51.810         279,774.000
             NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD
                              37,000            9.660         357,420.000
             EVOLUTION     MINING    LTD
                              59,500            4.120         245,140.000
                                315/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             AFTERPAY     LTD
                               7,600           110.550          840,180.000
             REECE   LTD
                              10,500            23.460         246,330.000
             ENDEAVOUR     GROUP
                              47,300            6.850         324,005.000
             LTD/AUSTRALI
             OIL  SEARCH    LTD
                              64,200            3.910         251,022.000
             SEEK   LTD
                              11,700            34.300         401,310.000
             TREASURY     WINE   ESTATES    LTD
                              25,600            11.920         305,152.000
             NEWCREST     MINING    LTD
                              28,500            24.180         689,130.000
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                              62,350            93.780        5,847,183.000
             AUSTRAL
             AMPOL   LTD
                               7,950           28.930         229,993.500
             ORICA   LTD
                              13,100            14.380         188,378.000
             QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                              51,950            11.600         602,620.000
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                              44,100            40.100        1,768,410.000
             TABCORP    HOLDINGS     LTD
                              78,263            4.990         390,532.370
             CROWN   RESORTS    LTD
                              13,400            11.100         148,740.000
             QANTAS    AIRWAYS    LTD
                              30,500            4.900         149,450.000
             TELSTRA    CORP   LTD
                              143,500             4.000         574,000.000
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI
                              15,650            54.930         859,654.500
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                              11,984           194.010         2,325,015.840
             ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                              21,130            44.590         942,186.700
             CSL  LTD
                              16,000           307.000         4,912,000.000
             WESFARMERS      LTD
                              40,300            58.210        2,345,863.000
             COCHLEAR     LTD
                               2,320           226.670          525,874.400
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              17,800            20.330         361,874.000
             SUNCORP    GROUP   LTD
                              43,657            10.650         464,947.050
             ASX  LTD
                               6,700           91.020         609,834.000
             COMPUTERSHARE       LTD
                              18,200            19.140         348,348.000
             INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP
                              86,136            4.370         376,414.320
             SONIC   HEALTHCARE      LTD
                              15,950            42.700         681,065.000
             AGL  ENERGY    LTD
                              21,500            5.330         114,595.000
             BRAMBLES     LTD
                              50,400            10.100         509,040.000
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                               6,150           66.200         407,130.000
             REA  GROUP   LTD
                               1,800           161.000          289,800.000
             MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                               4,400           32.630         143,572.000
             LTD
             DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES
                               2,200           130.170          286,374.000
             L
     オーストラリア・ドル　小計                                          オーストラリア・ドル
                                                  49,438,611.690
                                316/613

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                                                 (4,018,864,744)
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
             IMPERIAL     OIL  LTD
                               9,100           42.850         389,935.000
             CONSTELLATION       SOFTWARE     INC
                                700         2,205.320          1,543,724.000
             RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                               9,687           72.960         706,763.520
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              16,100            53.950         868,595.000
             CORP
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                               6,450           161.360         1,040,772.000
             BCE  INC
                               4,930           64.860         319,759.800
             FRANCO-NEVADA       CORP
                               6,900           179.960         1,241,724.000
             SUNCOR    ENERGY    INC
                              54,230            31.950        1,732,648.500
             METRO   INC/CN
                               8,600           62.150         534,490.000
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              12,000           101.870         1,222,440.000
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                              43,500            81.430        3,542,205.000
             CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                              15,950           145.590         2,322,160.500
             TORONTO-DOMINION         BANK
                              65,200            93.590        6,102,068.000
             GREAT-WEST      LIFECO    INC
                               9,800           37.450         367,010.000
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                              51,050           129.730         6,622,716.500
             TC  ENERGY    CORP
                              35,250            61.020        2,150,955.000
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              19,729            38.550         760,552.950
             BARRICK    GOLD   CORP
                              63,300            24.430        1,546,419.000
             CAE  INC
                              10,900            31.540         343,786.000
             THOMSON    REUTERS    CORP
                               6,212           156.000          969,072.000
             EMPIRE    CO  LTD  'A'
                               5,900           37.110         218,949.000
             WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD
                               3,500           106.730          373,555.000
             BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC
                               7,800           19.570         152,646.000
             CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B
                               5,450           63.460         345,857.000
             HYDRO   ONE  LTD
                              11,300            31.120         351,656.000
             LOBLAW    COMPANIES     LTD
                               5,960           96.860         577,285.600
             NORTHLAND     POWER   INC
                               7,900           38.840         306,836.000
             WSP  GLOBAL    INC
                               4,300           181.840          781,912.000
             TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                               2,800           110.940          310,632.000
             PARKLAND     CORP
                               5,100           34.170         174,267.000
             QUEBECOR     INC    -CL  B
                               6,000           29.000         174,000.000
             EMERA   INC
                               9,000           59.350         534,150.000
             CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                               4,800           35.300         169,440.000
             ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B
                              12,700            57.720         733,044.000
             IVANHOE    MINES   LTD-CL    A
                              22,500            10.330         232,425.000
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                               8,700           64.600         562,020.000
                                317/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES
                              21,500            17.540         377,110.000
             B2GOLD    CORP
                              34,700            5.120         177,664.000
             AIR  CANADA
                               6,500           21.300         138,450.000
             KINROSS    GOLD   CORP
                              43,200            7.700         332,640.000
             BANK   OF  MONTREAL
                              23,100           137.010         3,164,931.000
             POWER   CORP   OF  CANADA
                              20,100            41.830         840,783.000
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                               4,100          2,000.000          8,200,000.000
             NUTRIEN    LTD
                              20,319            87.260        1,773,035.940
             CANOPY    GROWTH    CORP
                               8,400           14.090         118,356.000
             KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                               9,600           50.920         488,832.000
             BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A
                               4,700           47.720         224,284.000
             CAMECO    CORP
                              14,000            31.830         445,620.000
             FIRSTSERVICE       CORP
                               1,400           253.080          354,312.000
             GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB
                               6,500           51.180         332,670.000
             VT
             LIGHTSPEED      COMMERCE     INC
                               3,900           68.160         265,824.000
             NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG
                               1,900           122.830          233,377.000
             TELUS   CORP
                              10,800            29.490         318,492.000
             TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B
                              17,000            33.890         576,130.000
             CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A
                               2,200           174.050          382,910.000
             CANADIAN     NATURAL    RESOURCES
                              42,000            53.430        2,244,060.000
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD
                               1,000           566.740          566,740.000
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                              10,200           100.370         1,023,774.000
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                               2,737           136.480          373,545.760
             PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                               7,000           32.620         228,340.000
             BLACKBERRY      LTD
                              19,400            12.560         243,664.000
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              20,850            68.670        1,431,769.500
             ENBRIDGE     INC
                              72,700            48.740        3,543,398.000
             BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL
                              46,125            73.870        3,407,253.750
             A
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                              69,100            23.920        1,652,872.000
             BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                              10,500            31.790         333,795.000
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                              24,000            91.440        2,194,560.000
             LTD
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                               3,700           69.880         258,556.000
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                               7,000           53.280         372,960.000
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                              25,550           163.760         4,184,068.000
             CGI  INC  - CLASS   A
                               7,900           107.430          848,697.000
             ONEX   CORPORATION
                               2,600           95.610         248,586.000
                                318/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B
                              16,000            37.240         595,840.000
             IGM  FINANCIAL     INC
                               3,100           48.870         151,497.000
             TMX  GROUP   LTD
                               1,900           128.610          244,359.000
             OPEN   TEXT   CORP
                               9,900           62.040         614,196.000
             SAPUTO    INC
                               8,700           28.980         252,126.000
             FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD
                              20,400            28.070         572,628.000
             ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B
                              30,200            47.510        1,434,802.000
             YAMANA    GOLD   INC
                              32,300            5.160         166,668.000
             FORTIS    INC
                              16,600            55.960         928,936.000
             RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                               3,800           88.660         336,908.000
             LUNDIN    MINING    CORP
                              22,100            10.420         230,282.000
             CENOVUS    ENERGY    INC
                              46,700            15.860         740,662.000
             DOLLARAMA     INC
                              10,700            56.410         603,587.000
             ATCO   LTD  -CLASS    I
                               2,900           42.540         123,366.000
             ALTAGAS    LTD
                              10,300            24.940         256,882.000
             KEYERA    CORP
                               7,400           28.790         213,046.000
     カナダ・ドル　小計                                              カナダ・ドル
                                                  89,694,316.320
                                                 (8,006,114,675)
     シンガポール・
                                株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             CAPITALAND      INVESTMENT      LTD
                              102,400             3.370         345,088.000
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                              45,200            26.530        1,199,156.000
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                              69,900            30.790        2,152,221.000
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                              48,475            4.910         238,012.250
             KEPPEL    CORP   LTD
                              56,300            5.210         293,323.000
             UOL  GROUP   LTD
                              17,100            6.870         117,477.000
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                              16,100            7.000         112,700.000
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                              129,300            11.340        1,466,262.000
             CORP
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                              209,000             0.790         165,110.000
             VENTURE    CORP   LTD
                               9,900           18.810         186,219.000
             SINGAPORE
                              320,150             2.410         771,561.500
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                              56,500            3.840         216,960.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              31,500            9.230         290,745.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                              74,400            4.190         311,736.000
     シンガポール・ドル　小計                                           シンガポール・ドル
                                                  7,866,570.750
                                                  (654,577,352)
                                319/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
             UBS  GROUP   AG-REG
                              130,600            15.755        2,057,603.000
             ROCHE   HOLDING    AG-BR
                               1,100           383.000          421,300.000
             EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG
                                280          890.000          249,200.000
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                               5,150           43.740         225,261.000
             ROCHE   HOLDING    AG-
                              25,000           357.500         8,937,500.000
             GENUSSCHEIN
             SIKA   AG-REG
                               5,100           363.700         1,854,870.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG
                                 4       112,300.000            449,200.000
             ABB  LTD-REG
                              62,700            31.940        2,002,638.000
             SWISS   RE  AG
                              10,700            86.660         927,262.000
             NESTLE    SA-REG
                              102,700            120.100        12,334,270.000
             PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                800         1,575.000          1,260,000.000
             SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT
                               1,500           240.300          360,450.000
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG
                              90,920            8.866         806,096.720
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                               8,000           57.180         457,440.000
             SGS  SA-REG
                                210         2,846.000           597,660.000
             SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                                690          234.000          161,460.000
             VIFOR   PHARMA    AG
                               1,750           105.200          184,100.000
             TEMENOS    AG  - REG
                               2,300           121.300          278,990.000
             ALCON   INC
                              17,800            73.080        1,300,824.000
             SWATCH    GROUP   AG/THE-BR
                                970          273.200          265,004.000
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                               5,342           381.800         2,039,575.600
             BALOISE    HOLDING    AG  - REG
                               1,700           138.300          235,110.000
             CLARIANT     AG-REG
                               7,700           18.110         139,447.000
             NOVARTIS     AG-REG
                              79,100            74.240        5,872,384.000
             BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                120         2,210.000           265,200.000
             CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A
                              18,600           138.900         2,583,540.000
             REG
             SWISSCOM     AG-REG
                                900          513.400          462,060.000
             BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-
                               1,010           70.800          71,508.000
             REG
             GEBERIT    AG-REG
                               1,300           698.000          907,400.000
             GIVAUDAN-REG                   330         4,524.000          1,492,920.000
             STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                                360         1,945.000           700,200.000
             SONOVA    HOLDING    AG-REG
                               1,992           344.200          685,646.400
             LOGITECH     INTERNATIONAL-REG
                               6,200           75.440         467,728.000
             LONZA   GROUP   AG-REG
                               2,690           730.400         1,964,776.000
             SWATCH    GROUP   AG/THE-REG
                               1,900           53.050         100,795.000
                                320/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             HOLCIM    LTD
                              18,540            45.480         843,199.200
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG
                               1,110           524.600          582,306.000
             KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG
                               1,920           266.100          510,912.000
             SWISS   PRIME   SITE-REG
                               2,700           88.600         239,220.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC
                                34        11,330.000           385,220.000
     スイス・フラン　小計                                             スイス・フラン
                                                  55,680,275.920
                                                 (6,862,594,007)
     スウェーデン・                              スウェーデン・クロー
                                株             スウェーデン・クローナ
     クローナ                                        ナ
             ICA  GRUPPEN    AB
                               3,870           534.200         2,067,354.000
             ERICSSON     LM-B   SHS
                              112,830            93.820        10,585,710.600
             VOLVO   AB-B   SHS
                              55,650           198.320        11,036,508.000
             SKF  AB-B   SHARES
                              14,400           210.300         3,028,320.000
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                               8,600           203.700         1,751,820.000
             SWEDISH    MATCH   AB
                              61,300            66.980        4,105,874.000
             TELE2   AB-B   SHS
                              18,800           131.150         2,465,620.000
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-
                              62,000           131.500         8,153,000.000
             A
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS
                              54,850            96.340        5,284,249.000
             SWEDBANK     AB  - A SHARES
                              34,100           183.560         6,259,396.000
             HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS
                              28,200           162.620         4,585,884.000
             SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B
                              22,900           150.700         3,451,030.000
             SKANSKA    AB-B   SHS
                              12,850           210.300         2,702,355.000
             SANDVIK    AB
                              43,100           229.400         9,887,140.000
             INVESTOR     AB-B   SHS
                              70,000           211.850        14,829,500.000
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                              25,450           557.600        14,190,920.000
             VOLVO   AB-A   SHS
                               8,000           202.000         1,616,000.000
             SECURITAS     AB-B   SHS
                              11,950           132.950         1,588,752.500
             TELIA   CO  AB
                              100,200            35.375        3,544,575.000
             ALFA   LAVAL   AB
                              11,900           361.600         4,303,040.000
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                              14,900           475.300         7,081,970.000
             ASSA   ABLOY   AB-B
                              38,750           259.000        10,036,250.000
             INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS
                               4,743           275.000         1,304,325.000
             FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS
                               4,000           684.800         2,739,200.000
             LUNDBERGS     AB-B   SHS
                               3,000           507.800         1,523,400.000
             INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS
                               5,700           341.900         1,948,830.000
             NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS
                              54,300           127.100         6,901,530.000
             LUNDIN    ENERGY    AB
                               7,550           338.700         2,557,185.000
                                321/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                              23,000           292.400         6,725,200.000
             EMBRACER     GROUP   AB
                              20,000            95.080        1,901,600.000
             BOLIDEN    AB
                              10,400           306.400         3,186,560.000
             EPIROC    AB-A
                              24,950           218.200         5,444,090.000
             EPIROC    AB-B
                              14,800           180.500         2,671,400.000
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              15,850           131.450         2,083,482.500
             NORDEA    BANK   ABP
                              125,000            107.240        13,405,000.000
             EQT  AB
                               9,100           531.400         4,835,740.000
             EVOLUTION     AB
                               6,550          1,003.400          6,572,270.000
             SINCH   AB
                              19,400           123.550         2,396,870.000
             KINNEVIK     AB  - B
                               9,300           328.550         3,055,515.000
             HEXAGON    AB-B   SHS
                              76,400           133.500        10,199,400.000
             INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                               6,200           271.500         1,683,300.000
     スウェーデン・クローナ　小計                                         スウェーデン・クローナ
                                                 213,690,165.600
                                                 (2,677,537,775)
     デンマーク・ク
                                株   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
     ローネ
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                              64,800           715.700        46,377,360.000
             DANSKE    BANK   A/S
                              26,000           109.700         2,852,200.000
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-A
                                120        18,520.000          2,222,400.000
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                              38,650           221.500         8,560,975.000
             GN  STORE   NORD   A/S
                               4,850           385.600         1,870,160.000
             CARLSBERG     AS-B
                               3,900          1,063.000          4,145,700.000
             NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                               7,850           488.600         3,835,510.000
             COLOPLAST-B                  4,500          1,074.500          4,835,250.000
             DSV  PANALPINA     A/S
                               7,910          1,427.500         11,291,525.000
             ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS
                                300         2,743.000           822,900.000
             DEMANT    A/S
                               3,875           314.600         1,219,075.000
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B
                                230        19,660.000          4,521,800.000
             TRYG   A/S
                              13,200           158.250         2,088,900.000
             PANDORA    A/S
                               3,800           843.000         3,203,400.000
             CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                               4,050           492.100         1,993,005.000
             GENMAB    A/S
                               2,520          2,550.000          6,426,000.000
             ORSTED    A/S
                               7,050           846.200         5,965,710.000
             AMBU   A/S-B
                               6,300           191.000         1,203,300.000
     デンマーク・クローネ　小計                                          デンマーク・クローネ
                                                 113,435,170.000
                                                 (1,959,025,386)
                                322/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ニュージーラン                              ニュージーランド・ド
                                株             ニュージーランド・ドル
     ド・ドル                                        ル
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                              47,500            4.490         213,275.000
             MERCURY    NZ  LTD
                              26,000            5.850         152,100.000
             A2  MILK   CO  LTD
                              26,200            6.200         162,440.000
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                              72,789            4.355         316,996.090
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                              48,300            7.785         376,015.500
             FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE
                              23,200            33.000         765,600.000
              C 
             RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                              16,500            12.100         199,650.000
     ニュージーランド・ドル　小計                                         ニュージーランド・ドル
                                                  2,186,076.590
                                                  (169,486,518)
     ノルウェー・ク
                                株   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
     ローネ
             DNB  BANK
                              36,750           201.800         7,416,150.000
             NORSK   HYDRO   ASA
                              50,700            60.500        3,067,350.000
             ORKLA   ASA
                              29,050            84.100        2,443,105.000
             TELENOR    ASA
                              27,800           137.900         3,833,620.000
             EQUINOR    ASA
                              38,223           227.150         8,682,354.450
             SCHIBSTED     ASA-CL    A
                               2,800           410.400         1,149,120.000
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                               6,660           445.400         2,966,364.000
             MOWI   ASA
                              16,600           210.400         3,492,640.000
             GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                               7,350           207.300         1,523,655.000
             SCHIBSTED     ASA-B   SHS
                               3,650           358.000         1,306,700.000
             ADEVINTA     ASA
                              10,600           131.950         1,398,670.000
     ノルウェー・クローネ　小計                                          ノルウェー・クローネ
                                                  37,279,728.450
                                                  (470,097,376)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
             UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV
                              27,891            25.010         697,553.910
             BAYER   AG-REG
                              35,220            45.320        1,596,170.400
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                               7,000           26.700         186,900.000
             DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED
                              73,900            10.678         789,104.200
             COMMERZBANK      AG
                              32,935            6.235         205,349.720
             VOLKSWAGEN      AG
                               1,110           255.400          283,494.000
             VOLKSWAGEN      AG-PREF
                               6,550           164.520         1,077,606.000
             SIEMENS    AG-REG
                              27,350           144.560         3,953,716.000
             E.ON   SE
                              79,300            10.992         871,665.600
             UNIPER    SE
                               6,650           38.680         257,222.000
                                323/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                              11,750            85.780        1,007,915.000
             GEA  GROUP   AG
                               5,050           44.570         225,078.500
             CONTINENTAL      AG
                               3,960           93.250         369,270.000
             BASF   SE
                              32,870            57.980        1,905,802.600
             ALLIANZ    SE-REG
                              14,740           192.080         2,831,259.200
             HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG
                               6,400           71.100         455,040.000
             RWE  AG
                              22,700            35.020         794,954.000
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                               9,650            5.501         53,084.650
             BRENNTAG     SE
                               5,350           76.340         408,419.000
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                              14,800            33.780         499,944.000
             UNITED    INTERNET     AG-REG
                               3,320           33.020         109,626.400
             SHARE
             SAP  SE
                              37,392           116.800         4,367,385.600
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                               5,040           239.100         1,205,064.000
             ZALANDO    SE
                               7,650           81.500         623,475.000
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                               5,350           59.620         318,967.000
             KION   GROUP   AG
                               2,400           93.900         225,360.000
             COVESTRO     AG
                               6,700           50.680         339,556.000
             RATIONAL     AG
                                190          811.600          154,204.000
             SARTORIUS     AG-VORZUG
                               1,210           580.000          701,800.000
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF
                               5,300           75.000         397,500.000
             DELIVERY     HERO   SE
                               5,800           119.300          691,940.000
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR
                               1,400           177.500          248,500.000
             BECHTLE    AG
                               2,850           63.240         180,234.000
             NEMETSCHEK      SE
                               2,000           107.550          215,100.000
             SCOUT24    AG
                               3,600           59.760         215,136.000
             AROUNDTOWN      SA
                              32,500            5.520         179,400.000
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                              10,100            64.460         651,046.000
             KNORR-BREMSE       AG
                               2,500           90.440         226,100.000
             HELLOFRESH      SE
                               5,700           94.500         538,650.000
             TEAMVIEWER      AG
                               5,350           12.350          66,072.500
             SIEMENS    ENERGY    AG
                              14,325            24.090         345,089.250
             BEIERSDORF      AG
                               3,610           89.260         322,228.600
             FUCHS   PETROLUB     PREF
                               2,350           39.800          93,530.000
             MERCK   KGAA
                               4,600           219.600         1,010,160.000
             ADIDAS    AG
                               6,810           254.300         1,731,783.000
             PUMA   SE
                               3,860           106.350          410,511.000
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                               3,750           66.800         250,500.000
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                              119,200            16.040        1,911,968.000
                                324/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &
                               7,220           53.520         386,414.400
             DAIMLER    AG-REGISTERED
                              30,650            82.800        2,537,820.000
             SHARES
             QIAGEN    N.V.
                               7,698           49.230         378,972.540
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                              46,700            40.220        1,878,274.000
             HANNOVER     RUECK   SE
                               2,200           155.500          342,100.000
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                              35,450            53.580        1,899,411.000
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                               6,710           142.200          954,162.000
             LANXESS    AG
                               2,800           51.240         143,472.000
             MTU  AERO   ENGINES    AG
                               1,790           167.650          300,093.500
             SYMRISE    AG
                               4,400           125.900          553,960.000
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                              33,800            2.357         79,666.600
             HOLDI
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-
                               1,950           70.500         137,475.000
             PRF
             VONOVIA    SE
                              19,500            49.170         958,815.000
             LEG  IMMOBILIEN      SE
                               2,550           124.150          316,582.500
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                              32,260            31.745        1,024,093.700
             NN  GROUP   NV
                               9,900           43.890         434,511.000
             ARCELORMITTAL                 25,700            24.440         628,108.000
             HEINEKEN     NV
                               9,200           93.440         859,648.000
             AEGON   NV
                              64,244            3.939         253,057.110
             KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE
                              37,383            30.255        1,131,022.660
             N
             AKZO   NOBEL   N.V.
                               6,768           94.460         639,305.280
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                               6,200           191.800         1,189,160.000
             WOLTERS    KLUWER
                               9,600           100.300          962,880.000
             ING  GROEP   NV
                              139,600            12.158        1,697,256.800
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                              121,150             2.619         317,291.850
             ASML   HOLDING    NV
                              15,010           704.800        10,579,048.000
             ABN  AMRO   BANK   NV-CVA
                              15,150            12.672         191,980.800
             ADYEN   NV
                                700         2,460.500          1,722,350.000
             JUST   EAT  TAKEAWAY
                               6,450           58.150         375,067.500
             PROSUS    NV
                              33,380            70.680        2,359,298.400
             JDE  PEET'S    NV
                               2,600           25.050          65,130.000
             INPOST    SA
                               7,000           10.312          72,184.000
             ASM  INTERNATIONAL       NV
                               1,700           396.400          673,880.000
             VOPAK                  2,300           33.180          76,314.000
             RANDSTAD     NV
                               4,300           56.100         241,230.000
                                325/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             HEINEKEN     HOLDING    NV
                               3,950           77.300         305,335.000
             TOTALENERGIES       SE
                              89,350            41.200        3,681,220.000
             MICHELIN     (CGDE)
                               6,050           128.350          776,517.500
             AIR  LIQUIDE    SA
                              16,977           147.360         2,501,730.720
             KERING                  2,700           683.800         1,846,260.000
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              19,350           151.240         2,926,494.000
             BOUYGUES     SA
                               8,200           29.910         245,262.000
             BNP  PARIBAS
                              40,300            55.380        2,231,814.000
             THALES    SA
                               3,850           73.880         284,438.000
             DANONE                 23,400            54.330        1,271,322.000
             CARREFOUR     SA
                              21,200            15.170         321,604.000
             SUEZ                 12,625            19.770         249,596.250
             VIVENDI                 27,891            11.200         312,379.200
             L'OREAL                  9,040           401.800         3,632,272.000
             COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN
                              17,900            57.240        1,024,596.000
             LEGRAND    SA
                               9,467           95.780         906,749.260
             PERNOD    RICARD    SA
                               7,487           206.600         1,546,814.200
             EURAZEO    SE
                               1,254           73.450          92,106.300
             SOCIETE    GENERALE     SA
                              29,000            27.485         797,065.000
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                               9,910           697.200         6,909,252.000
             VUI
             ACCOR   SA
                               6,150           26.670         164,020.500
             CAPGEMINI     SE
                               5,720           201.900         1,154,868.000
             VALEO   SA
                               7,700           24.570         189,189.000
             PUBLICIS     GROUPE
                               8,000           57.960         463,680.000
             BUREAU    VERITAS    SA
                              10,600            28.310         300,086.000
             EIFFAGE                  3,040           82.320         250,252.800
             SODEXO    SA
                               2,950           75.140         221,663.000
             IPSEN                  1,150           86.780          99,797.000
             ORPEA                  1,800           83.600         150,480.000
             AMUNDI    SA
                               2,250           75.050         168,862.500
             TELEPERFORMANCE                  2,100           357.400          750,540.000
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                               3,000           44.890         134,670.000
             FAURECIA                  3,857           37.140         143,248.980
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                               4,750           112.980          536,655.000
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                               1,000           513.200          513,200.000
             SEB  SA
                                997          133.300          132,900.100
             ESSILORLUXOTTICA                 10,150           180.380         1,830,857.000
             DASSAULT     AVIATION     SA
                               1,000           84.450          84,450.000
                                326/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             WORLDLINE     SA
                               8,514           47.470         404,159.580
             LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM
                               3,500           41.830         146,405.000
             AXA  SA
                              69,400            24.235        1,681,909.000
             EDENRED                  8,850           40.500         358,425.000
             RENAULT    SA
                               6,400           29.145         186,528.000
             HERMES    INTERNATIONAL
                               1,130          1,640.000          1,853,200.000
             STMICROELECTRONICS          NV
                              24,400            43.025        1,049,810.000
             REMY   COINTREAU
                                750          213.400          160,050.000
             ATOS   SE
                               3,200           37.360         119,552.000
             DASSAULT     SYSTEMES     SE
                              23,450            53.430        1,252,933.500
             WENDEL                   930          103.500          96,255.000
             ORANGE                 71,400            9.604         685,725.600
             ALSTOM                 11,400            32.370         369,018.000
             CNP  ASSURANCES
                               5,850           21.580         126,243.000
             SANOFI                 40,725            85.610        3,486,467.250
             VINCI   SA
                              18,850            84.160        1,586,416.000
             AIRBUS    SE
                              21,100            99.690        2,103,459.000
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              19,700            28.240         556,328.000
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                              41,600            12.132         504,691.200
             BIOMERIEUX                  1,340           127.350          170,649.000
             ENGIE                 64,623            12.894         833,248.960
             EDF                 20,250            12.345         249,986.250
             SAFRAN    SA
                              12,200           101.600         1,239,520.000
             ARKEMA                  2,220           116.000          257,520.000
             ADP                   910          104.400          95,004.000
             SCOR   SE
                               5,550           26.700         148,185.000
             GETLINK    SE
                              14,200            12.895         183,109.000
             BOLLORE                 28,600            4.766         136,307.600
             UCB  SA
                               4,530           97.040         439,591.200
             KBC  GROUP   NV
                               8,900           72.580         645,962.000
             COLRUYT    SA
                               1,600           41.350          66,160.000
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA
                               4,000           96.820         387,280.000
             SOLVAY    SA
                               2,600           99.220         257,972.000
             UMICORE                  7,000           43.070         301,490.000
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV
                              27,200            50.840        1,382,848.000
             AGEAS                  6,290           46.310         291,289.900
             PROXIMUS                  4,950           16.030          79,348.500
             ELIA   GROUP   SA/NV
                               1,050           109.100          114,555.000
             SOFINA                   600          406.800          244,080.000
                                327/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ARGENX    SE
                               1,640           250.900          411,476.000
             PRYSMIAN     SPA
                               8,850           33.290         294,616.500
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                              39,443            17.800         702,085.400
             MEDIOBANCA      SPA
                              22,365            9.724         217,477.260
             TENARIS    SA
                              15,700            8.922         140,075.400
             UNICREDIT     SPA
                              76,356            10.570         807,082.920
             TELECOM    ITALIA    SPA
                              343,982             0.471         162,049.920
             TELECOM    ITALIA-RSP
                              203,950             0.445         90,859.720
             INTESA    SANPAOLO
                              594,537             2.143        1,274,092.790
             ATLANTIA     SPA
                              17,257            16.160         278,873.120
             POSTE   ITALIANE     SPA
                              17,700            11.195         198,151.500
             MONCLER    SPA
                               7,400           64.600         478,040.000
             RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA
                               3,850           54.960         211,596.000
             ENI  SPA
                              90,400            11.800        1,066,720.000
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                              19,500            13.085         255,157.500
             DIASORIN     SPA
                                850          185.100          157,335.000
             INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                              11,200            10.275         115,080.000
             ITAL
             NEXI   SPA
                              15,850            13.795         218,650.750
             AMPLIFON     SPA
                               4,300           42.760         183,868.000
             ENEL   SPA
                              291,134             6.789        1,976,508.720
             SNAM   SPA
                              70,100            4.997         350,289.700
             TERNA   SPA
                              49,000            6.496         318,304.000
             EXOR   NV
                               3,780           78.880         298,166.400
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                              36,600            14.945         546,987.000
             FINECOBANK      SPA
                              21,900            15.555         340,654.500
             STELLANTIS      NV
                              73,200            15.568        1,139,577.600
             FERRARI    NV
                               4,495           235.800         1,059,921.000
             TELEFONICA      SA
                              186,727             3.961         739,719.010
             ENDESA    SA
                              10,350            20.150         208,552.500
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                              236,700             4.802        1,136,751.750
             ARGENTA
             IBERDROLA     SA
                              211,934             9.916        2,101,537.540
             REPSOL    SA
                              53,400            9.912         529,300.800
             GRIFOLS    SA
                               9,800           16.730         163,954.000
             BANCO   SANTANDER     SA
                              619,950             2.783        1,725,630.820
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              16,050            58.080         932,184.000
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                              10,300            24.630         253,689.000
             CAIXABANK     SA
                              160,500             2.287         367,063.500
                                328/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV
                               8,876           21.540         191,189.040
             AENA   SME  SA
                               2,600           129.350          336,310.000
             CELLNEX    TELECOM    SA
                              18,005            53.240         958,586.200
             INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL
                              39,000            29.670        1,157,130.000
             SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                               8,500           23.480         199,580.000
             ENE
             ENAGAS    SA
                               7,950           20.120         159,954.000
             RED  ELECTRICA     CORPORACION
                              15,700            18.520         290,764.000
             SA
             FERROVIAL     SA
                              17,670            25.100         443,517.000
             UPM-KYMMENE      OYJ
                              19,150            32.700         626,205.000
             NOKIA   OYJ
                              191,300             5.019         960,134.700
             WARTSILA     OYJ  ABP
                              17,000            12.335         209,695.000
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                              19,700            15.440         304,168.000
             ELISA   OYJ
                               5,100           53.280         271,728.000
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                              17,800            43.060         766,468.000
             FORTUM    OYJ
                              15,900            25.560         406,404.000
             KESKO   OYJ-B   SHS
                               9,800           27.970         274,106.000
             KONE   OYJ-B
                              12,100            59.160         715,836.000
             NESTE   OYJ
                              15,100            42.980         648,998.000
             ORION   OYJ-CLASS     B
                               3,600           36.930         132,948.000
             VERBUND    AG
                               2,430           89.750         218,092.500
             OMV  AG
                               5,300           47.250         250,425.000
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                              10,000            38.760         387,600.000
             VOESTALPINE      AG
                               4,250           29.480         125,290.000
             RAIFFEISEN      BANK
                               5,250           25.540         134,085.000
             INTERNATIONA
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                               8,600           45.870         394,482.000
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                               5,400           99.980         539,892.000
             JERONIMO     MARTINS
                               8,500           19.500         165,750.000
             EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA
                              99,200            4.866         482,707.200
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                              16,750            8.390         140,532.500
             EDP  RENOVAVEIS      SA
                              11,000            22.460         247,060.000
             KERRY   GROUP   PLC-A
                               5,600           108.350          606,760.000
             CRH  PLC
                              28,100            43.400        1,219,540.000
             FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC
                               6,030           122.050          735,961.500
     ユーロ　小計                                                 ユーロ
                                                 172,118,377.880
                                                 (22,101,720,904)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
                                329/613

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                              52,500            47.800        2,509,500.000
             GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP
                              83,000            43.650        3,622,950.000
             L
             MTR  CORP
                              58,500            42.000        2,457,000.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                              51,000            96.750        4,934,250.000
             SINO   LAND   CO
                              126,000             9.650        1,215,900.000
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                              104,669            50.500        5,285,784.500
             SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A
                              18,500            44.050         814,925.000
             CLP  HOLDINGS     LTD
                              62,000            76.800        4,761,600.000
             HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT
                              55,507            33.050        1,834,506.350
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                              422,475            11.840        5,002,104.000
             HANG   SENG   BANK   LTD
                              28,800           140.900         4,057,920.000
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                              58,500            31.600        1,848,600.000
             WH  GROUP   LTD
                              361,000             5.100        1,841,100.000
             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                              46,100           445.000        20,514,500.000
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                              78,000            16.000        1,248,000.000
             XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD
                              69,000            19.380        1,337,220.000
             SJM  HOLDINGS     LTD
                              71,000            5.580         396,180.000
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                              45,000            19.400         873,000.000
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                              91,169            45.300        4,129,955.700
             CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS
                              23,500            46.500        1,092,750.000
             L
             AIA  GROUP   LTD
                              461,400            83.900        38,711,460.000
             SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS
                              54,000            28.800        1,555,200.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                              63,000            40.250        2,535,750.000
             INVESTMENT
             BUDWEISER     BREWING    CO  APAC
                              67,900            20.200        1,371,580.000
             LT
             ESR  CAYMAN    LTD
                              75,000            25.850        1,938,750.000
             SANDS   CHINA   LTD
                              92,800            18.680        1,733,504.000
             CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY
                              82,000            14.560        1,193,920.000
             GROU
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                              53,000           164.700         8,729,100.000
             LTD
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                              141,500            24.000        3,396,000.000
             WYNN   MACAU   LTD
                              54,000            7.190         388,260.000
     香港・ドル　小計                                               香港・ドル
                                                 131,331,269.550
                                                 (1,916,123,223)
     合計                                             229,141,995,652
                                330/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                [229,141,995,652]
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           5,087        1,224,847.860
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           11,857        1,896,408.580
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           5,470         603,559.800
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                           5,897         245,197.260
                   SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                           4,040        1,436,502.800
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           13,050        1,125,171.000
                   EQUINIX    INC
                                           3,288        2,696,160.000
                   AMERICAN     TOWER   CORP
                                           16,450        4,391,163.000
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           24,943         409,564.060
                   INVITATION      HOMES   INC
                                           20,850         860,479.500
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                           19,800         556,974.000
                   VENTAS    INC
                                           13,800         677,856.000
                   WEYERHAEUSER       CO
                                           27,564        1,068,105.000
                   AGNC   INVESTMENT      CORP
                                           19,600         310,268.000
                   CROWN   CASTLE    INTL   CORP
                                           15,750        2,926,822.500
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                           10,260         480,783.600
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           4,100         806,675.000
                   PROLOGIS     INC
                                           26,952        4,131,202.560
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                           5,100        1,046,826.000
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           3,450         582,532.500
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           13,800         820,410.000
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           2,400         831,600.000
                   WELLTOWER     INC
                                           15,300        1,255,212.000
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                           19,800         674,388.000
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                           4,250         892,500.000
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                           6,150         521,643.000
                   ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN
                                           50,800         424,180.000
                   REALTY    INCOME    CORP
                                           19,445        1,357,261.000
                   PUBLIC    STORAGE
                                           5,670        1,881,816.300
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           5,700         403,332.000
                   UDR  INC
                                           10,550         606,308.500
                   WP  CAREY   INC
                                           6,400         504,000.000
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS
                                           8,300         230,408.000
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           10,300        1,738,537.000
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                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           4,900         994,945.000
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                           21,650         465,258.500
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  41,078,898.320
                                                  (4,673,546,262)
          イギリス・ポン
                                                 イギリス・ポンド
          ド
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           23,562         176,950.620
                   SEGRO   PLC
                                           43,100         610,942.500
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           29,550         154,073.700
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                    941,966.820
                                                   (142,764,491)
          オーストラリ
                                               オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   DEXUS/AU                        36,150         392,227.500
                   LENDLEASE     GROUP
                                           23,500         249,100.000
                   TRANSURBAN      GROUP
                                           95,400        1,306,026.000
                   SYDNEY    AIRPORT
                                           45,800         377,392.000
                   APA  GROUP
                                           41,400         401,580.000
                   SCENTRE    GROUP
                                          181,922          553,042.880
                   GPT  GROUP
                                           68,160         353,750.400
                   MIRVAC    GROUP
                                          136,100          394,690.000
                   STOCKLAND                        83,800         364,530.000
                   GOODMAN    GROUP
                                           58,200        1,428,810.000
                   VICINITY     CENTRES
                                          137,273          232,677.730
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   6,053,826.510
                                                   (492,115,557)
          カナダ・ドル                                         カナダ・ドル
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA
                                           2,900         169,534.000
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                           5,800         128,296.000
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                    297,830.000
                                                   (26,584,306)
          シンガポール・
                                                シンガポール・ドル
          ドル
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                          124,500          372,255.000
                   CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER
                                          190,870          408,461.800
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST
                                          114,300          218,313.000
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                   MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST
                                           77,500         161,975.000
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                   1,161,004.800
                                                   (96,607,209)
          ユーロ                                            ユーロ
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        4,600         276,000.000
                   GECINA    SA
                                           1,600         190,960.000
                   KLEPIERRE                        7,150         136,243.250
                   COVIVIO                        1,750         128,380.000
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                    731,583.250
                                                   (93,942,605)
          香港・ドル                                          香港・ドル
                   LINK   REIT
                                           81,500        5,599,050.000
                   HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS
                                           92,000         703,800.000
                   HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS
                                          138,000         1,465,560.000
          香港・ドル　小計                                          香港・ドル
                                                   7,768,410.000
                                                   (113,341,102)
     投資証券　合計                                              5,638,901,532
                                                  [5,638,901,532]
     合計                                              5,638,901,532
                                                  [5,638,901,532]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                                 組入
                                         組入株式             合計金額に
                 通貨              銘柄数                 投資証券
                                         時価比率             対する比率
                                                時価比率
           アメリカ・ドル              株式          598  銘柄
                                           97.3%        2.7%      74.6%
                         投資証券          36 銘柄
           イギリス・ポンド              株式          82 銘柄
                                           98.6%        1.4%       4.2%
                         投資証券           3 銘柄
           イスラエル・シュケル              株式           8 銘柄       100%        -%      0.1%
           オーストラリア・ドル              株式          53 銘柄
                                           89.1%       10.9%        1.9%
                         投資証券          11 銘柄
           カナダ・ドル              株式          88 銘柄
                                           99.7%        0.3%       3.4%
                         投資証券           2 銘柄
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           シンガポール・ドル              株式          14 銘柄
                                           87.1%       12.9%        0.3%
                         投資証券           4 銘柄
           スイス・フラン              株式          40 銘柄       100%        -%      2.9%
           スウェーデン・クローナ              株式          41 銘柄       100%        -%      1.1%
           デンマーク・クローネ              株式          18 銘柄       100%        -%      0.8%
           ニュージーランド・ドル              株式           7 銘柄       100%        -%      0.1%
           ノルウェー・クローネ              株式          11 銘柄       100%        -%      0.2%
           ユーロ              株式          230  銘柄
                                           99.6%        0.4%       9.5%
                         投資証券           4 銘柄
           香港・ドル              株式          30 銘柄
                                           94.4%        5.6%       0.9%
                         投資証券           3 銘柄
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 11 月 30 日現在       2021  年 11 月 30 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                        94,440,539              659,917,348
        コール・ローン
                                        84,736,581              600,473,265
        株式
                                      10,885,466,209              13,499,628,357
        投資証券
                                       370,527,886             1,239,446,103
        派生商品評価勘定
                                        30,470,879                   －
        未収入金
                                          158,585                 －
        未収配当金
                                         4,962,173              13,553,472
        差入委託証拠金
                                       120,253,166              205,263,401
        流動資産合計
                                      11,591,016,018              16,218,281,946
      資産合計
                                      11,591,016,018              16,218,281,946
     負債の部

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      流動負債
        派生商品評価勘定
                                          136,357            80,747,580
        未払解約金
                                        22,960,464              11,533,875
        流動負債合計
                                        23,096,821              92,281,455
      負債合計
                                        23,096,821              92,281,455
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1        7,600,562,331              8,761,904,042
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      3,967,356,866              7,364,096,449
        元本等合計
                                      11,567,919,197              16,126,000,491
      純資産合計
                                      11,567,919,197              16,126,000,491
     負債純資産合計                                11,591,016,018              16,218,281,946
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 12 月 1 日
            区　分
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                                335/613




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                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (3)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
                                336/613



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     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準
       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 11 月 30 日現在          2021  年 11 月 30 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 12 月 3 日           2020  年 12 月 1 日
          期首元本額                        5,229,878,945        円          7,600,562,331        円
          期中追加設定元本額                        2,845,361,975        円          2,668,922,872        円
          期中一部解約元本額                         474,678,589       円          1,507,581,161        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          新興国株式インデックスファ                          24,807,196      円           39,405,208      円
          ンド（    FOFs  用）（適格機関投
          資家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             268,661,195       円           277,391,903       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップオンラ                         331,827,564       円           270,194,117       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  新興国株式イン                   124,780,786       円           125,705,126       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       新興国株式イン                  2,774,751,964        円          3,749,273,501        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  2,062,394,720        円          2,353,124,357        円
          新興国株式ファンダメンタ                         433,627,020       円           314,532,254       円
          ル・インデックスファンド
          （為替ヘッジなし／適格機関
          投資家専用）
                                337/613


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          ＤＣダイワ新興国株式ファン                        1,094,619,655        円          1,182,115,153        円
          ダメンタル・インデックス
          ファンド
          ダイワ・インデックスセレク                         393,670,881       円           363,852,121       円
          ト  新興国株式
          ダイワ・ノーロード           新興国               91,421,350      円           86,310,302      円
          株式ファンド
       計                           7,600,562,331        円          8,761,904,042        円
     2.     期末日における受益権の総数                        7,600,562,331        口          8,761,904,042        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 12 月 1 日
            区　分
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
                        金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
                        為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 11 月 30 日現在
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     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 11 月 30 日現在             2021  年 11 月 30 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                            1,024,011,630                    △ 559,723,185
     投資証券                              39,343,894                  △ 67,043,105
     合計                            1,063,355,524                    △ 626,766,290
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 7 月 7
               日から    2020  年 11 月 30 日まで、及び       2021  年 7 月 6 日から    2021  年 11 月 30 日まで）を指してお
               ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                   2020  年 11 月 30 日 現在                 2021  年 11 月 30 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建        303,239,326        －   333,590,789      30,351,463      1,381,410,130        －  1,302,515,754       △ 78,894,376

     合計         303,239,326        －   333,590,789      30,351,463      1,381,410,130        －  1,302,515,754       △ 78,894,376

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    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                    2020  年 11 月 30 日 現在                2021  年 11 月 30 日 現在
       種　類       契約額等           時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）          （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の取
     引
     為替予約取引

     売　建          413,383      －     412,587        796        －    －       －      －

     メキシコ・ペソ          413,383      －     412,587        796        －    －       －      －

     買　建         84,564,346        －    84,546,609       △ 17,737     521,810,396        －   519,957,192      △ 1,853,204

     アメリカ・ドル         84,564,346        －    84,546,609       △ 17,737     521,810,396        －   519,957,192      △ 1,853,204

     合計          84,977,729        －    84,959,196       △ 16,941     521,810,396        －   519,957,192      △ 1,853,204

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
             価しております。
             ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
             ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                 は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                 をもとに計算したレートを用いております。
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               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                 ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
             客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 11 月 30 日現在            2021  年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.5220    円               1.8405    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (15,220    円 )             (18,405    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄         株　式　数                              備考
                                      単　価            金　額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             JOYY   INC-ADR
                               1,000           52.800          52,800.000
             NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP
                               5,200            2.160         11,232.000
             ADR
             SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR  PREF
                              29,000            5.090         147,610.000
             BAIDU   INC  - SPON   ADR
                               2,800           150.290          420,812.000
             VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR
                               5,600            9.660         54,096.000
             CANADIAN     SOLAR   INC
                               2,300           39.060          89,838.000
             ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR
                               3,400           30.980         105,332.000
             MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR
                              35,350            8.080         285,628.000
             TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR
                               9,300           27.120         252,216.000
             VTB  BANK   JSC  -GDR-REG     S
                              191,217             1.218         232,902.300
             NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR
                               7,290           29.240         213,159.600
             TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR
                               9,608           37.780         362,990.240
             SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR
                              36,075            5.085         183,441.370
             MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR
                              16,993            28.960         492,117.280
             MAGNIT     PJSC-SPON     GDR  REGS
                              20,694            16.020         331,517.880
             SBERBANK     PJSC   -SPONSORED
                              156,977            16.830        2,641,922.910
             ADR
             NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG
                               2,498           219.000          547,062.000
             S
             LUKOIL    PJSC-SPON     ADR
                              20,288            88.420        1,793,864.960
                                341/613

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             ROSNEFT    OIL  CO  PJSC-REGS
                              91,299            7.636         697,159.160
             GDR
             GAZPROM    PJSC-SPON     ADR
                              392,339             9.036        3,545,175.200
             SEVERSTAL     - GDR  REG  S
                              13,460            21.680         291,812.800
             TATNEFT    PJSC   - PREF
                              15,509            5.871         91,066.450
             SISTEMA    PJSFC
                              319,200             0.334         106,794.100
             INTER   RAO  UES  PJSC
                             2,726,100              0.057         157,285.060
             ALROSA    PJSC
                              180,310             1.672         301,581.810
             MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS
                              56,619            2.031         115,010.060
             PJ
             AEROFLOT     PJSC
                              164,910             0.816         134,706.400
     アメリカ・ドル　小計                                             アメリカ・ドル
                                                  13,659,133.580
                                                 (1,553,999,628)
     インド・ルピー                            株      インド・ルピー            インド・ルピー
             TATA   STEEL   LTD
                              34,872          1,114.750         38,873,562.000
             AXIS   BANK   LTD
                              43,190           651.100        28,121,009.000
             MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                               1,950          7,149.500         13,941,525.000
             TATA   POWER   CO  LTD
                              79,437           218.650        17,368,900.050
             BANK   OF  BARODA
                              73,629            86.250        6,350,501.250
             HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                               5,223          2,329.400         12,166,456.200
             HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP
                              66,496           296.450        19,712,739.200
             STATE   BANK   OF  INDIA
                              78,270           465.100        36,403,377.000
             NTPC   LTD
                              240,522            126.500        30,426,033.000
             JSW  STEEL   LTD
                              31,764           625.600        19,871,558.400
             POWER   GRID   CORP   OF  INDIA
                              86,798           200.250        17,381,299.500
             LTD
             INDIAN    OIL  CORP   LTD
                              230,471            118.800        27,379,954.800
             BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD
                              68,605           367.450        25,208,907.250
             JINDAL    STEEL   & POWER   LTD
                              22,088           352.650         7,789,333.200
             ULTRATECH     CEMENT    LTD
                               1,097          7,388.250          8,104,910.250
             SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE
                               5,346          1,403.250          7,501,774.500
             TECH   MAHINDRA     LTD
                               9,274          1,536.650         14,250,892.100
             YES  BANK   LTD
                              17,640            12.150         214,326.000
             TATA   MOTORS    LTD-A-DVR
                              28,202           257.550         7,263,425.100
             REC  LTD
                              53,060           128.900         6,839,434.000
             COAL   INDIA   LTD
                              144,050            154.250        22,219,712.500
             INDIABULLS      HOUSING    FINANCE
                              62,266           230.900        14,377,219.400
             L
             GAIL   INDIA   LTD
                              69,194           130.350         9,019,437.900
                                342/613


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             HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                              64,018           420.150        26,897,162.700
             GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                              13,620          1,683.950         22,935,399.000
             WIPRO   LTD
                              16,049           630.600        10,120,499.400
             TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD
                              10,898          3,502.000         38,164,796.000
             INFOSYS    LTD
                              48,724          1,696.350         82,652,957.400
             LARSEN    & TOUBRO    LTD
                              13,549          1,767.250         23,944,470.250
             TATA   MOTORS    LTD
                              110,373            461.450        50,931,620.850
             HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE
                              21,890          2,713.800         59,405,082.000
             ICICI   BANK   LTD
                              22,299           718.400        16,019,601.600
             RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                              55,200          2,441.500         134,770,800.000
             OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD
                              238,025            144.100        34,299,402.500
             ITC  LTD
                              80,434           221.500        17,816,131.000
             MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                              23,485           850.800        19,981,038.000
             HERO   MOTOCORP     LTD
                               2,967          2,490.800          7,390,203.600
             BHARTI    AIRTEL    LTD
                              29,016           739.350        21,452,979.600
             UPL  LTD
                              13,776           689.350         9,496,485.600
             SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS
                              14,760           751.050        11,085,498.000
             HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                              16,274          1,133.150         18,440,883.100
             VEDANTA    LTD
                              132,916            346.800        46,095,268.800
     インド・ルピー　小計                                             インド・ルピー
                                                1,042,686,567.000
                                                 (1,595,310,448)
     インドネシア・
                                株   インドネシア・ルピア            インドネシア・ルピア
     ルピア
             ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT
                              493,300           5,975.000        2,947,467,500.000
             INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK
                              101,300           7,800.000         790,140,000.000
             TELKOM    INDONESIA     PERSERO
                             1,806,100            4,140.000        7,477,254,000.000
             TBK
             BANK   NEGARA    INDONESIA
                              425,000           6,950.000        2,953,750,000.000
             PERSER
             BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT
                              597,000           7,400.000        4,417,800,000.000
             BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT
                              547,400           7,175.000        3,927,595,000.000
             PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK
                              857,000           1,540.000        1,319,780,000.000
             PT
             BANK   RAKYAT    INDONESIA
                             1,345,200            4,170.000        5,609,484,000.000
             PERSER
             ADARO   ENERGY    TBK  PT
                             1,289,500            1,690.000        2,179,255,000.000
     インドネシア・ルピア　小計                                          インドネシア・ルピア
                                                31,622,525,500.000
                                                  (252,980,204)
                                343/613


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     オフショア・人
                                株    オフショア・人民元            オフショア・人民元
     民元
             INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A
                              73,700            18.070        1,331,759.000
             BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A
                              149,500             4.400         657,800.000
             GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-
                              17,500            16.680         291,900.000
             A
             PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-
                              24,900            48.660        1,211,634.000
             A
             IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A
                              379,600             4.580        1,738,568.000
             SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A
                               9,300           18.560         172,608.000
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A
                               9,400           28.820         270,908.000
             GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD-A
                               2,900           58.740         170,346.000
             KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A
                                300         1,985.000           595,500.000
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A
                               8,000           36.120         288,960.000
             POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-
                              50,000            13.950         697,500.000
             A
             SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-
                              173,300             8.590        1,488,647.000
             A
             CITIC   SECURITIES      CO-A
                              14,800            23.800         352,240.000
             CHINA   MERCHANTS     BANK-A
                              38,800            49.820        1,933,016.000
             PING   AN  BANK   CO  LTD-A
                              46,400            17.510         812,464.000
             GF  SECURITIES      CO  LTD-A
                              13,400            23.030         308,602.000
             CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A
                              394,000             4.640        1,828,160.000
             HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A
                              10,100            26.840         271,084.000
             SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A
                              63,000            20.090        1,265,670.000
             SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A
                              33,700            4.650         156,705.000
             CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-
                              42,100            6.200         261,020.000
             A
             CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-
                              28,900            3.820         110,398.000
             A
             COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-
                              17,160            16.390         281,252.400
             A
             METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-
                              90,300            3.780         341,334.000
             A
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-
                              70,400            5.250         369,600.000
             A
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A
                               6,800           22.960         156,128.000
             YANZHOU    COAL   MINING    CO-A
                               8,100           22.970         186,057.000
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A
                              30,600            5.760         176,256.000
                                344/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-
                              804,600             2.920        2,349,432.000
             A
             BANK   OF  CHINA   LTD-A
                              258,100             3.060         789,786.000
             CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-
                              208,900             4.060         848,134.000
             A
             BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A
                              331,500             4.580        1,518,270.000
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A
                              39,800            19.570         778,886.000
             CHINA   VANKE   CO  LTD  -A
                              34,400            18.460         635,024.000
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-
                              15,300            27.250         416,925.000
             A
             CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-A
                              48,700            4.540         221,098.000
             CHINA   MINSHENG     BANKING-A
                              303,300             3.890        1,179,837.000
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A
                              253,000             3.340         845,020.000
             CGN  POWER   CO  LTD-A
                              18,900            2.900         54,810.000
             HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A
                              15,400            15.640         240,856.000
             HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A
                              22,900            11.850         271,365.000
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A
                              185,000             5.320         984,200.000
             BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A
                              91,500            6.660         609,390.000
             NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-
                               5,200           38.080         198,016.000
             A
             HUAXIA    BANK   CO  LTD-A
                              117,400             5.680         666,832.000
             AIR  CHINA   LTD-A
                              20,700            7.980         165,186.000
             BYD  CO  LTD  -A
                                700          304.460          213,122.000
             GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-
                               7,100           15.720         111,612.000
             A
             WEICHAI    POWER   CO  LTD-A
                               9,800           15.370         150,626.000
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A
                              13,000            10.250         133,250.000
             HUANENG    POWER   INTL   INC-A
                              66,500            6.230         414,295.000
     オフショア・人民元　小計                                           オフショア・人民元
                                                  31,522,088.400
                                                  (562,041,988)
     サウジアラビ                              サウジアラビア・リア
                                株             サウジアラビア・リアル
     ア・リアル                                        ル
             SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP
                              13,173           111.200         1,464,837.600
             SAUDI   TELECOM    CO
                               5,452           111.000          605,172.000
             AL  RAJHI   BANK
                              24,162           135.000         3,261,870.000
             ETIHAD    ETISALAT     CO
                              17,690            30.950         547,505.500
             ALINMA    BANK
                              32,925            23.020         757,933.500
             THE  SAUDI   NATIONAL     BANK
                              11,842            60.600         717,625.200
             SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                              28,037            34.900         978,491.300
                                345/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL
                              28,525            16.480         470,092.000
             CO
             SAUDI   ELECTRICITY      CO
                              36,617            24.000         878,808.000
     サウジアラビア・リアル　小計                                         サウジアラビア・リアル
                                                  9,682,335.100
                                                  (294,052,516)
     シンガポール・
                                株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                              142,700             1.300         185,510.000
     シンガポール・ドル　小計                                           シンガポール・ドル
                                                   185,510.000
                                                   (15,436,287)
     タイ・バーツ                            株       タイ・バーツ            タイ・バーツ
             CHAROEN    POKPHAND     FOODS   NON-
                               3,277            0.000            0.000
             VOTING
             CP  ALL  NON-VOTING      DR  PCL
                               9,646            7.500         72,345.000
             BANGKOK    BANK   PCL-FOREIGN
                              27,100           117.000         3,170,700.000
             REG
             SIAM   CEMENT    PCL-NVDR
                              45,800           381.000        17,449,800.000
             KASIKORNBANK       PCL-FOREIGN
                              38,500           136.000         5,236,000.000
             MINOR   INTERNATIONAL       PCL-
                              113,900            28.250        3,217,675.000
             NVDR
             KASIKORNBANK       PCL-NVDR
                              16,900           136.500         2,306,850.000
             SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR
                              164,100            123.500        20,266,350.000
             TMBTHANACHART       BANK   PCL-NVDR
                             3,168,300              1.200        3,801,960.000
             INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR
                              91,700            39.750        3,645,075.000
             ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR
                              41,200           211.000         8,693,200.000
             KRUNG   THAI   BANK   - NVDR
                              641,800            11.500        7,380,700.000
             BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR
                              496,400            10.700        5,311,480.000
             BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-
                              152,000            22.700        3,450,400.000
             NVDR
             PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR
                              67,000           113.500         7,604,500.000
             IRPC   PCL  - NVDR
                             1,120,200              3.860        4,323,972.000
             BANGCHAK     CORP   PCL-NVDR
                              104,800            24.400        2,557,120.000
             PTT  PCL-NVDR
                             1,036,800             36.000        37,324,800.000
             THAI   OIL  PCL-NVDR
                              96,100            48.500        4,660,850.000
             CP  ALL  PCL-NVDR
                              144,700            59.500        8,609,650.000
             AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-
                              53,900            59.750        3,220,525.000
             NVDR
             BANGKOK    BANK   PUBLIC    CO-NVDR
                              18,700           117.000         2,187,900.000
                                346/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR
                              327,100             8.500        2,780,350.000
             CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR
                              229,400            24.600        5,643,240.000
             PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-
                              140,400            57.000        8,002,800.000
             NVDR
     タイ・バーツ　小計                                              タイ・バーツ
                                                 170,918,242.000
                                                  (577,703,658)
     チリ・ペソ                            株        チリ・ペソ            チリ・ペソ
             CENCOSUD     SA
                              46,115          1,270.000         58,566,050.000
             BANCO   SANTANDER     CHILE
                             2,898,696             37.550       108,846,034.800
             ENEL   AMERICAS     SA
                             1,221,763             108.000        131,950,404.000
             SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-
                               1,472         53,920.000          79,370,240.000
             B
             FALABELLA     SA
                              21,593          2,700.000         58,301,100.000
             BANCO   DE  CHILE
                             1,034,539             80.000        82,763,120.000
     チリ・ペソ　小計                                               チリ・ペソ
                                                 519,796,948.800
                                                   (70,198,577)
     トルコ・リラ                            株       トルコ・リラ            トルコ・リラ
             IS  YATIRIM    MENKUL    DEGERLER
                              32,496            19.680         639,521.280
             A
             TURKIYE    GARANTI    BANKASI
                              241,841            11.400        2,756,987.400
             AKBANK    T.A.S.
                              334,274             6.600        2,206,208.400
             TURKIYE    IS  BANKASI-C
                              249,856             6.630        1,656,545.280
             TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS
                              87,760            18.480        1,621,804.800
             TUPRAS-TURKIYE        PETROL
                              19,990           155.400         3,106,446.000
             RAFINE
             EREGLI    DEMIR   VE  CELIK
                              84,222            22.840        1,923,630.480
             FABRIK
             HACI   OMER   SABANCI    HOLDING
                              127,923            13.100        1,675,791.300
             TURKIYE    HALK   BANKASI
                              110,822             4.870         539,703.140
             YAPI   VE  KREDI   BANKASI
                              237,787             3.170         753,784.790
             KOC  HOLDING    AS
                              80,781            29.020        2,344,264.620
             TURK   HAVA   YOLLARI    AO
                              129,489            17.320        2,242,749.480
             BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS
                              12,396            69.450         860,902.200
     トルコ・リラ　小計                                              トルコ・リラ
                                                  22,328,339.170
                                                  (199,304,988)
     ブラジル・レア
                                株     ブラジル・レアル            ブラジル・レアル
     ル
                                347/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             XP  INC  BDR
                              12,405           167.350         2,075,976.750
             GETNET    ADQUIRENCIA      E
                               8,300            3.770         31,291.000
             SERVICO
             CIA  PARANAENSE      DE  ENERGIA
                              16,400            5.570         91,348.000
             ENERGISA     SA-UNITS
                              10,600            45.400         481,240.000
             RUMO   SA
                              28,500            17.620         502,170.000
             IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA
                              176,500             4.190         739,535.000
             BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT
                              18,400            21.250         391,000.000
             VIBRA   ENERGIA    SA
                              75,500            21.660        1,635,330.000
             CIA  BRASILEIRA      DE
                              10,800            23.090         249,372.000
             DISTRIBUIC
             TIM  SA
                              48,526            13.890         674,026.140
             PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-
                              443,800            29.470        13,078,786.000
             PR
             BANCO   BRADESCO     SA-PREF
                              421,218            20.270        8,538,088.860
             ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-
                              485,736            22.660        11,006,777.760
             PREF
             CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA
                              18,500            22.540         416,990.000
             VALE   SA
                              94,890            69.500        6,594,855.000
             GERDAU    SA-PREF
                              57,000            25.800        1,470,600.000
             PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS
                              367,300            30.160        11,077,768.000
             CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-
                              107,487            13.450        1,445,700.150
             PRF
             ITAUSA    SA
                              136,100             9.820        1,336,502.000
             BRASKEM    SA-PREF    A
                              26,100            52.200        1,362,420.000
             CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR
                              22,200            32.290         716,838.000
             B
             BANCO   DO  BRASIL    S.A.
                              154,300            30.810        4,753,983.000
             COSAN   SA
                              64,400            21.480        1,383,312.000
             CENTRAIS     ELETRICAS
                              37,200            32.920        1,224,624.000
             BRASILIER
             CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-
                              79,200            6.100         483,120.000
             PFB
             EMBRAER    SA
                              71,200            19.750        1,406,200.000
             METALURGICA      GERDAU    SA-PREF
                              94,900            10.750        1,020,175.000
             CCR  SA
                              88,600            11.510        1,019,786.000
             BRF  SA
                              57,100            20.400        1,164,840.000
             CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP
                              26,000            34.300         891,800.000
             LOJAS   RENNER    S.A.
                              21,675            28.940         627,274.500
             LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF
                              14,784            5.640         83,381.760
                                348/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             JBS  SA
                              96,500            34.730        3,351,445.000
             SUZANO    SA
                              12,245            55.670         681,679.150
             MARFRIG    GLOBAL    FOODS   SA
                              37,900            23.880         905,052.000
             B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO
                              90,600            11.500        1,041,900.000
             CIELO   SA
                              244,228             2.070         505,551.960
             EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD
                              37,000            22.780         842,860.000
             SUL  AMERICA    SA  - UNITS
                              18,818            25.420         478,353.560
             CIA  ENERGETICA      DE  MINAS   GER
                              18,654            17.550         327,377.700
             BANCO   SANTANDER       BRASIL-
                              33,200            33.760        1,120,832.000
             UNIT
             RAIA   DROGASIL     SA
                              23,500            22.610         531,335.000
             TELEFONICA      BRASIL    S.A.
                              36,900            50.320        1,856,808.000
             ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA
                              73,200            14.190        1,038,708.000
             ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA
                              51,600            20.280        1,046,448.000
             LOJAS   AMERICANAS      SA
                               4,693            5.640         26,468.520
             COGNA   EDUCACAO
                              264,300             2.410         636,963.000
             BANCO   BRADESCO     S.A.
                              126,765            17.440        2,210,781.600
             AMBEV   SA
                              187,200            16.340        3,058,848.000
     ブラジル・レアル　小計                                            ブラジル・レアル
                                                  97,636,522.410
                                                 (1,980,898,585)
     マレーシア・リ                              マレーシア・リンギッ
                                株             マレーシア・リンギット
     ンギット                                        ト
             MALAYAN    BANKING    BHD
                              58,300            8.050         469,315.000
             GENTING    BHD
                              87,800            4.580         402,124.000
             PUBLIC    BANK   BERHAD
                              261,700             3.960        1,036,332.000
             CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                              136,000             5.110         694,960.000
             TENAGA    NASIONAL     BHD
                              49,700            9.260         460,222.000
     マレーシア・リンギット　小計                                         マレーシア・リンギット
                                                  3,062,953.000
                                                   (82,245,495)
     メキシコ・ペソ                            株      メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
             GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-
                               8,800           249.660         2,197,008.000
             B
             AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER
                              896,500            18.570        16,648,005.000
             L
             GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO
                              75,800            39.770        3,014,566.000
             CEMEX   SAB-CPO
                              896,719            13.720        12,302,984.680
             FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-
                              75,600           154.800        11,702,880.000
             UBD
                                349/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER
                              57,400            87.780        5,038,572.000
             B
             WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV
                              159,300            69.790        11,117,547.000
             GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O
                              65,300           125.960         8,225,188.000
     メキシコ・ペソ　小計                                             メキシコ・ペソ
                                                  70,246,750.680
                                                  (368,999,157)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H
                              460,000             3.740        1,720,400.000
             CHINA   MERCHANTS     PORT
                              62,000            12.100         750,200.000
             HOLDING
             GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS
                              78,000            23.950        1,868,100.000
             LT
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H
                              51,000            12.800         652,800.000
             CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD
                              49,200            17.560         863,952.000
             CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-
                             2,079,800              3.520        7,320,896.000
             H
             DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H
                              246,000             7.280        1,790,880.000
             GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD
                              354,000             0.670         237,180.000
             CHINA   CONCH   VENTURE
                              29,000            37.850        1,097,650.000
             HOLDINGS
             FOSUN   INTERNATIONAL       LTD
                              71,500            8.630         617,045.000
             TENCENT    HOLDINGS     LTD
                              21,500           462.400         9,941,600.000
             AIR  CHINA   LTD-H
                              110,000             5.040         554,400.000
             SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD
                              60,500            9.150         553,575.000
             CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP
                              258,000             2.340         603,720.000
             PETROCHINA      CO  LTD-H
                             2,052,000              3.410        6,997,320.000
             ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS
                              15,500            65.000        1,007,500.000
             HUANENG    POWER   INTL   INC-H
                              612,000             3.450        2,111,400.000
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H
                              35,500            36.400        1,292,200.000
             CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-
                              105,000            16.400        1,722,000.000
             H
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H
                             4,708,000              5.070       23,869,560.000
             CHINA   TAIPING    INSURANCE
                              124,200            11.000        1,366,200.000
             HOLD
             CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H
                              704,000             3.390        2,386,560.000
             GF  SECURITIES      CO  LTD-H
                              50,000            13.820         691,000.000
             HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H
                              48,400            11.380         550,792.000
             HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD
                              27,500            38.550        1,060,125.000
                                350/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-
                              475,000             5.410        2,569,750.000
             H
             CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-
                              76,000            4.440         337,440.000
             H
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H
                              245,000            16.540        4,052,300.000
             CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP
                              109,120             8.270         902,422.400
             LT
             SINOPHARM     GROUP   CO-H
                              102,800            18.340        1,885,352.000
             CHINA   RESOURCES     LAND   LTD
                              110,000            34.300        3,773,000.000
             YANZHOU    COAL   MINING    CO-H
                              182,000            12.220        2,224,040.000
             SINO   BIOPHARMACEUTICAL
                              128,500             5.640         724,740.000
             CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP
                              22,000            41.650         916,300.000
             LT
             BYD  CO  LTD-H
                               5,000           302.200         1,511,000.000
             AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-
                             2,523,000              2.600        6,559,800.000
             H
             CHINA   RESOURCES     CEMENT
                              82,000            5.770         473,140.000
             GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-
                              25,400            10.440         265,176.000
             H
             NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-
                              35,800            21.300         762,540.000
             H
             PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-
                              390,000             2.320         904,800.000
             H
             CITIC   LTD
                              215,000             7.160        1,539,400.000
             CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD
                              116,500             7.480         871,420.000
             IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H
                             5,490,000              4.160       22,838,400.000
             CHINA   TOWER   CORP   LTD-H
                             1,676,000              1.000        1,676,000.000
             MEITUAN-CLASS       B
                               5,200           245.000         1,274,000.000
             SEAZEN    GROUP   LTD
                              124,000             5.630         698,120.000
             ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD
                              95,100           130.000        12,363,000.000
             GUANGDONG     INVESTMENT      LTD
                              86,000            10.840         932,240.000
             JD.COM    INC  - CL  A
                              14,400           350.600         5,048,640.000
             NETEASE    INC
                              13,500           178.800         2,413,800.000
             METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-
                              215,000             1.980         425,700.000
             H
             HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H
                              25,000            28.750         718,750.000
             CHINA   OVERSEAS     LAND   &
                              318,000            18.300        5,819,400.000
             INVEST
             CGN  POWER   CO  LTD-H
                              457,000             2.140         977,980.000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-
                              194,000            55.550        10,776,700.000
             H
             SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD
                              104,000            14.040        1,460,160.000
             COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-
                              76,050            12.880         979,524.000
             H
             CHINA   MINSHENG     BANKING    COR-
                              733,580             3.030        2,222,747.400
             H
             COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO
                              244,000             6.990        1,705,560.000
             ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD
                               6,000           122.900          737,400.000
             CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                              89,900            18.160        1,632,584.000
             SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-
                              290,000             1.850         536,500.000
             H
             GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-
                              96,000            7.750         744,000.000
             H
             SHENZHOU     INTERNATIONAL
                               6,400           152.000          972,800.000
             GROUP
             CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO
                              33,000            45.700        1,508,100.000
             PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H
                              360,000             6.800        2,448,000.000
             GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H
                              41,500            33.350        1,384,025.000
             WEICHAI    POWER   CO  LTD-H
                              56,000            13.820         773,920.000
             SUNNY   OPTICAL    TECH
                               3,700           237.600          879,120.000
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-
                              292,000             3.800        1,109,600.000
             H
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-
                              88,200            23.150        2,041,830.000
             H
             SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H
                              60,600            14.420         873,852.000
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H
                              195,000            13.080        2,550,600.000
             ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                              13,200           150.000         1,980,000.000
             NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS
                              66,000            8.890         586,740.000
             KUNLUN    ENERGY    CO  LTD
                              202,000             7.350        1,484,700.000
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H
                              62,000            10.240         634,880.000
             CHINA   STATE   CONSTRUCTION
                              128,000             7.800         998,400.000
             INT
             CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-
                              268,000             8.650        2,318,200.000
             H
             BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H
                              852,100             4.650        3,962,265.000
             CHINA   EVERGRANDE      GROUP
                              142,000             2.280         323,760.000
             CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-
                              198,000             2.630         520,740.000
             H
             CHINA   MERCHANTS     BANK-H
                              101,000            60.950        6,155,950.000
                                352/613


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             BANK   OF  CHINA   LTD-H
                             3,350,000              2.730        9,145,500.000
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H
                              44,000            18.240         802,560.000
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-
                              240,000             2.710         650,400.000
             H
             HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H
                              127,200             6.570         835,704.000
             BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE
                              94,000            7.300         686,200.000
             LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD
                              58,000            38.600        2,238,800.000
     香港・ドル　小計                                               香港・ドル
                                                 225,747,526.800
                                                 (3,293,656,416)
     台湾・ドル                            株        台湾・ドル            台湾・ドル
             MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO
                              22,000           161.500         3,553,000.000
             TAIWAN    CEMENT
                              148,145            46.500        6,888,742.500
             ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO
                              116,000            101.000        11,716,000.000
             LT
             WALSIN    TECHNOLOGY      CORP
                               9,000           176.000         1,584,000.000
             UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES
                              88,112            67.300        5,929,937.600
             CO
             FORMOSA    PLASTICS     CORP
                              80,600           103.000         8,301,800.000
             NAN  YA  PLASTICS     CORP
                              62,140            82.700        5,138,978.000
             FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE
                              59,390            79.300        4,709,627.000
             CHINA   STEEL   CORP
                              320,686            32.900        10,550,569.400
             LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                              67,616            60.600        4,097,529.600
             DELTA   ELECTRONICS      INC
                              34,000           253.500         8,619,000.000
             YAGEO   CORPORATION
                               8,000           459.500         3,676,000.000
             WINBOND    ELECTRONICS      CORP
                              75,000            30.900        2,317,500.000
             ACER   INC
                              173,000            27.800        4,809,400.000
             FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD
                              67,000            65.000        4,355,000.000
             QUANTA    COMPUTER     INC
                              72,000            86.600        6,235,200.000
             AU  OPTRONICS     CORP
                              668,000            20.650        13,794,200.000
             CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                              83,400           112.500         9,382,500.000
             MEDIATEK     INC
                              16,003          1,030.000         16,483,090.000
             CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD
                              36,000           149.000         5,364,000.000
             EVA  AIRWAYS    CORP
                              169,000            23.750        4,013,750.000
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD
                              122,720            30.450        3,736,824.000
             FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              214,434            73.500        15,760,899.000
             CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO
                              196,838            59.300        11,672,493.400
             CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL
                              412,000            16.200        6,674,400.000
             E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              219,124            27.200        5,960,172.800
             YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO
                              255,381            24.300        6,205,758.300
                                353/613

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              176,993            33.900        6,000,062.700
             LT
             SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING
                              448,231            10.650        4,773,660.150
             CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              247,028            24.300        6,002,780.400
             LT
             FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              148,214            23.300        3,453,386.200
             LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                               2,000          1,995.000          3,990,000.000
             NOVATEK    MICROELECTRONICS
                               8,000           470.000         3,760,000.000
             COR
             TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                              34,000            98.200        3,338,800.000
             WISTRON    CORP
                              133,110            29.300        3,900,123.000
             INNOLUX    CORP
                              660,000            17.850        11,781,000.000
             PEGATRON     CORP
                              168,000            67.000        11,256,000.000
             ZHEN   DING   TECHNOLOGY
                              24,000            98.400        2,361,600.000
             HOLDING
             CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD
                              27,794           242.000         6,726,148.000
             POWERTECH     TECHNOLOGY      INC
                              32,400            97.200        3,149,280.000
             FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP
                              36,000            97.200        3,499,200.000
             COMPAL    ELECTRONICS
                              185,000            23.350        4,319,750.000
             TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                              214,000            593.000        126,902,000.000
             MANUFAC
             HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY
                              916,902            103.500        94,899,357.000
             PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP
                              13,000           277.500         3,607,500.000
             ASUSTEK    COMPUTER     INC
                              31,760           355.500        11,290,680.000
             UNITED    MICROELECTRONICS
                              206,000            62.400        12,854,400.000
             CORP
     台湾・ドル　小計                                               台湾・ドル
                                                 519,396,099.050
                                                 (2,126,719,267)
     南アフリカ・ラ
                                株    南アフリカ・ランド            南アフリカ・ランド
     ンド
             GOLD   FIELDS    LTD
                              24,142           172.960         4,175,600.320
             CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD
                               1,503          1,764.320          2,651,772.960
             NEPI   ROCKCASTLE      PLC
                              15,107            98.740        1,491,665.180
             MULTICHOICE      GROUP   LTD
                              11,808           122.260         1,443,646.080
             OLD  MUTUAL    LTD
                              129,577            12.460        1,614,529.420
             VODACOM    GROUP   LTD
                              14,150           137.150         1,940,672.500
             SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                              15,717           195.300         3,069,530.100
             NEDBANK    GROUP   LTD
                              15,655           162.060         2,537,049.300
             BIDVEST    GROUP   LTD
                               9,087           184.390         1,675,551.930
                                354/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             BID  CORP   LTD
                               6,849           296.450         2,030,386.050
             STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                              32,036           128.990         4,132,323.640
             SASOL   LTD
                              27,310           258.780         7,067,281.800
             DISCOVERY     LTD
                              13,047           133.360         1,739,947.920
             SANLAM    LTD
                              53,072            55.320        2,935,943.040
             FIRSTRAND     LTD
                              121,528            55.250        6,714,422.000
             WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                              27,895            51.160        1,427,108.200
             ABSA   GROUP   LTD
                              25,581           131.920         3,374,645.520
             NASPERS    LTD-N   SHS
                               2,673          2,461.490          6,579,562.770
             MTN  GROUP   LTD
                              43,366           159.410         6,912,974.060
             IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS
                               6,445           191.240         1,232,541.800
             LTD
             ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS
                              11,970           224.220         2,683,913.400
             LT
             ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD
                              12,225           322.460         3,942,073.500
             MR  PRICE   GROUP   LTD
                               7,944           198.930         1,580,299.920
             SIBANYE    STILLWATER      LTD
                              34,477            48.380        1,667,997.260
     南アフリカ・ランド　小計                                           南アフリカ・ランド
                                                  74,621,438.670
                                                  (526,081,143)
     合計                                             13,499,628,357
                                                 [13,499,628,357]
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   INVESCO    FTSE   RAFI   EMERGING     M
                                          504,600        10,894,314.000
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  10,894,314.000
                                                  (1,239,446,103)
     投資証券　合計                                              1,239,446,103
                                                  [1,239,446,103]
     合計                                              1,239,446,103
                                                  [1,239,446,103]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
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                                                 組入
                                         組入株式             合計金額に
                 通貨              銘柄数                 投資証券
                                         時価比率             対する比率
                                                時価比率
           アメリカ・ドル              株式          27 銘柄
                                           55.6%       44.4%       19.0%
                         投資証券           1 銘柄
           インド・ルピー              株式          42 銘柄       100%        -%     10.8%
           インドネシア・ルピア              株式           9 銘柄       100%        -%      1.7%
           オフショア・人民元              株式          51 銘柄       100%        -%      3.8%
           サウジアラビア・リアル              株式           9 銘柄       100%        -%      2.0%
           シンガポール・ドル              株式           1 銘柄       100%        -%      0.1%
           タイ・バーツ              株式          25 銘柄       100%        -%      3.9%
           チリ・ペソ              株式           6 銘柄       100%        -%      0.5%
           トルコ・リラ              株式          13 銘柄       100%        -%      1.4%
           ブラジル・レアル              株式          49 銘柄       100%        -%     13.4%
           マレーシア・リンギット              株式           5 銘柄       100%        -%      0.6%
           メキシコ・ペソ              株式           8 銘柄       100%        -%      2.5%
           香港・ドル              株式          89 銘柄       100%        -%     22.3%
           台湾・ドル              株式          47 銘柄       100%        -%     14.4%
           南アフリカ・ランド              株式          24 銘柄       100%        -%      3.6%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                【ダイワファンドラップオンライン                    日本債券インデックス】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            5 期計算期間（       2020  年 12 月 1 日か
    ら 2021  年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       ダイワファンドラップオンライン                日本債券インデックス
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第4期              第5期
                                 2020年11月30日現在              2021年11月30日現在
      資産の部
       流動資産
                                        5,048,214              5,351,695
         コール・ローン
                                     2,400,061,917              3,038,297,670
         親投資信託受益証券
                                        4,102,533                  －
         未収入金
                                     2,409,212,664              3,043,649,365
         流動資産合計
                                     2,409,212,664              3,043,649,365
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        5,442,381               612,482
         未払解約金
                                         126,560              163,057
         未払受託者報酬
                                        1,139,425              1,467,893
         未払委託者報酬
                                         63,209              81,462
         その他未払費用
                                        6,771,575              2,324,894
         流動負債合計
                                        6,771,575              2,324,894
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     2,366,238,389              2,995,991,358
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             36,202,700              45,333,113
                                       26,383,258              21,171,812
          （分配準備積立金）
                                     2,402,441,089              3,041,324,471
         元本等合計
                                     2,402,441,089              3,041,324,471
       純資産合計
                                     2,409,212,664              3,043,649,365
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第4期              第5期
                                  自   2019年12月3日            自   2020年12月1日
                                  至   2020年11月30日            至   2021年11月30日
      営業収益
                                            18              －
       受取利息
                                      △  17,964,515               3,671,954
       有価証券売買等損益
                                      △  17,964,497               3,671,954
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,780              1,386
       支払利息
                                          247,070              307,685
       受託者報酬
                                         2,224,406              2,769,899
       委託者報酬
                                          123,430              153,717
       その他費用
                                         2,596,686              3,232,687
       営業費用合計
                                      △  20,561,183                439,267
      営業利益又は営業損失（△）
                                      △  20,561,183                439,267
      経常利益又は経常損失（△）
                                      △  20,561,183                439,267
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       △  1,971,258              △  960,095
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  51,900,371              36,202,700
                                        17,121,458              16,610,485
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        17,121,458              16,610,485
       額
                                        14,229,204               8,879,434
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        14,229,204               8,879,434
       額
                                            －              －
                                          ※１              ※１
      分配金
                                        36,202,700              45,333,113
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 12 月 1 日
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 4 期               第 5 期
             区　分
                             2020  年 11 月 30 日現在          2021  年 11 月 30 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                        2,083,243,207        円          2,366,238,389        円

          期中追加設定元本額                         862,550,219       円          1,226,825,775        円
          期中一部解約元本額                         579,555,037       円           597,072,806       円
     2.      計算期間末日における受益                        2,366,238,389        口          2,995,991,358        口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 4 期               第 5 期
              区　分                 自　  2019  年 12 月 3 日        自　  2020  年 12 月 1 日
                              至　  2020  年 11 月 30 日       至　  2021  年 11 月 30 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  0 円）、解約に伴う当期              額（  0 円）、解約に伴う当期
                            純利益金額分配後の有価証券                 純利益金額分配後の有価証券
                            売買等損益から費用を控除                 売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            （ 0 円）、投資信託約款に規               （ 0 円）、投資信託約款に規
                            定される収益調整金                 定される収益調整金
                            （ 16,278,613      円）及び分配準         （ 37,681,657      円）及び分配準
                            備積立金（      26,383,258      円）よ     備積立金（      21,171,812      円）よ
                            り分配対象額は        42,661,871      円  り分配対象額は        58,853,469      円
                            （ 1 万口当たり      180.29    円）で     （ 1 万口当たり      196.44    円）で
                            あり、分配を行っておりませ                 あり、分配を行っておりませ
                            ん。                 ん。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 12 月 1 日
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券
                        に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

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                                         第 5 期
            区　分
                                     2021  年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 4 期                    第 5 期
                      2020  年 11 月 30 日現在               2021  年 11 月 30 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                          △ 16,932,525                       4,070,368
     合計                          △ 16,932,525                       4,070,368
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 4 期                          第 5 期
             2020  年 11 月 30 日現在                     2021  年 11 月 30 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 5 期
                           自　  2020  年 12 月 1 日
                           至　  2021  年 11 月 30 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 4 期                 第 5 期
                           2020  年 11 月 30 日現在            2021  年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0153    円               1.0151    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,153    円 )             (10,151    円 )
    (4)  【附属明細表】

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    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益
              日本債券インデックスマザーファンド                        2,139,796,937           3,038,297,670
     証券
     親投資信託受益証券　合計                                            3,038,297,670
     合計                                            3,038,297,670
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
    対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
    ます。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 11 月 30 日現在       2021  年 11 月 30 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                       327,212,168              304,345,621
        国債証券
                                      79,869,797,660              85,097,080,600
        地方債証券
                                      4,128,711,500              3,514,853,500
                                363/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        特殊債券
                                      3,097,138,700              2,703,089,900
        社債券
                                      2,777,936,600              2,976,109,700
        未収入金
                                       101,092,000              403,578,000
        未収利息
                                       196,593,327              195,282,238
        前払費用
                                         3,411,279              2,741,434
        流動資産合計
                                      90,501,893,234              95,197,080,993
      資産合計
                                      90,501,893,234              95,197,080,993
     負債の部

      流動負債
        未払金
                                       100,000,000              100,000,000
        未払解約金
                                       142,747,138               17,470,022
        流動負債合計
                                       242,747,138              117,470,022
      負債合計
                                       242,747,138              117,470,022
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       63,632,169,674              66,960,247,306
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      26,626,976,422              28,119,363,665
        元本等合計
                                      90,259,146,096              95,079,610,971
      純資産合計
                                      90,259,146,096              95,079,610,971
     負債純資産合計                                90,501,893,234              95,197,080,993
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 12 月 1 日
            区　分
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
       方法
                                364/613






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                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 11 月 30 日現在          2021  年 11 月 30 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 12 月 3 日           2020  年 12 月 1 日
          期首元本額                        57,670,399,195        円         63,632,169,674        円
          期中追加設定元本額                        27,218,615,082        円         13,191,022,279        円
          期中一部解約元本額                        21,256,844,603        円          9,862,944,647        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ国内重視バランスファ                          65,126,538      円           59,050,508      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         505,967,183       円           412,666,474       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          62,478,037      円           49,180,012      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         718,126,297       円           693,952,196       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ＤＣダイワ日本債券インデッ                        8,503,141,748        円          9,573,099,389        円
          クス
          ダイワ国内債券インデックス                               －円              704,912    円
          （ラップ専用）
          ダイワ・バランスファンド３                        10,269,709,415        円         10,117,083,683        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                        1,737,338,049        円          1,686,540,655        円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
                                365/613


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          ダイワ国内バランスファンド                         226,910,962       円           219,254,803       円
          ２５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                         339,059,642       円           314,922,939       円
          ３０ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・ノーロード           日本債               90,548,180      円           61,401,829      円
          券ファンド
          ダイワファンドラップ             日本           23,601,367,986        円         26,594,045,062        円
          債券インデックス
          ダイワ日本債券インデックス                        6,701,446,457        円          6,074,653,568        円
          （ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                        1,691,971,743        円          2,139,796,937        円
          イン   日本債券インデックス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,058,268,870        円           965,018,800       円
          ト  日本債券
          ダイワ投信倶楽部日本債券イ                        6,961,101,317        円          6,784,763,908        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                         459,018,956       円           477,075,499       円
          ダイワライフスタイル５０                         504,172,138       円           581,511,996       円
          ダイワライフスタイル７５                         136,416,156       円           155,524,136       円
       計                           63,632,169,674        円         66,960,247,306        円
     2.     期末日における受益権の総数                        63,632,169,674        口         66,960,247,306        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 12 月 1 日
            区　分
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
                                366/613


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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 11 月 30 日現在             2021  年 11 月 30 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                           △ 1,166,650,040                    △ 500,217,670
     地方債証券                             △ 30,019,100                  △ 20,927,900
     特殊債券                             △ 22,302,900                  △ 11,147,300
     社債券                             △ 16,802,200                    5,480,800
     合計                           △ 1,235,774,240                    △ 526,812,070
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 12 月
               3 日から    2020  年 11 月 30 日まで、及び       2020  年 12 月 1 日から    2021  年 11 月 30 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             2020  年 11 月 30 日現在                     2021  年 11 月 30 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 11 月 30 日現在            2021  年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.4185    円               1.4199    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (14,185    円 )             (14,199    円 )
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    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                      券面総額            評価額
      種　類               銘　柄                                    備考
                                       （円）           （円）
            ４２１     ２年国債
                                       600,000,000           601,614,000
     国債証券
            ４２３     ２年国債
                                       100,000,000           100,180,000
            ４２４     ２年国債
                                       500,000,000           500,955,000
            ４２５     ２年国債
                                       380,000,000           380,767,600
            ４２６     ２年国債
                                       390,000,000           390,830,700
            ４２７     ２年国債
                                       166,000,000           166,373,500
            ４２９     ２年国債
                                        40,000,000           40,099,200
            １３４     ５年国債
                                       950,000,000           952,251,500
            １３５     ５年国債
                                      1,550,000,000           1,554,526,000
            １３６     ５年国債
                                       950,000,000           953,391,500
            １３７     ５年国債
                                       800,000,000           803,392,000
            １３８     ５年国債
                                      1,200,000,000           1,205,676,000
            １３９     ５年国債
                                       900,000,000           904,770,000
            １４０     ５年国債
                                       700,000,000           704,025,000
            １４１     ５年国債
                                      1,120,000,000           1,127,078,400
            １４２     ５年国債
                                       850,000,000           855,856,500
            １４３     ５年国債
                                       700,000,000           705,215,000
            １４４     ５年国債
                                       890,000,000           896,977,600
            １４５     ５年国債
                                      1,100,000,000           1,109,031,000
            １４６     ５年国債
                                       480,000,000           484,099,200
            １４７     ５年国債
                                       840,000,000           843,981,600
            １４８     ５年国債
                                      1,000,000,000           1,005,020,000
            １４９     ５年国債
                                       220,000,000           221,060,400
            １  ４０年国債
                                        70,000,000          100,678,200
            ２  ４０年国債
                                       110,000,000           153,078,200
            ３  ４０年国債
                                       150,000,000           209,835,000
            ４  ４０年国債
                                       180,000,000           253,659,600
            ６  ４０年国債
                                       105,000,000           141,153,600
            ７  ４０年国債
                                       121,000,000           156,797,850
            ８  ４０年国債
                                       230,000,000           279,128,000
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            ９  ４０年国債
                                       220,000,000           200,910,600
            １０    ４０年国債
                                       275,000,000           293,053,750
            １１    ４０年国債
                                       320,000,000           330,697,600
            １２    ４０年国債
                                       380,000,000           354,897,200
            １３    ４０年国債
                                       430,000,000           400,394,500
            １４    ４０年国債
                                       300,000,000           298,161,000
            ３２６     １０年国債
                                        30,000,000           30,258,900
            ３２７     １０年国債
                                       450,000,000           454,360,500
            ３２８     １０年国債
                                       350,000,000           353,300,500
            ３２９     １０年国債
                                       500,000,000           507,185,000
            ３３０     １０年国債
                                       612,000,000           622,281,600
            ３３１     １０年国債
                                       365,000,000           369,814,350
            ３３２     １０年国債
                                       250,000,000           253,727,500
            ３３３     １０年国債
                                       700,000,000           711,697,000
            ３３４     １０年国債
                                       900,000,000           916,695,000
            ３３５     １０年国債
                                       690,000,000           702,123,300
            ３３６     １０年国債
                                       275,000,000           280,263,500
            ３３７     １０年国債
                                       400,000,000           405,208,000
            ３３８     １０年国債
                                       580,000,000           589,987,600
            ３３９     １０年国債
                                       590,000,000           600,938,600
            ３４０     １０年国債
                                       760,000,000           775,093,600
            ３４１     １０年国債
                                       500,000,000           508,445,000
            ３４２     １０年国債
                                       880,000,000           887,981,600
            ３４３     １０年国債
                                       780,000,000           787,488,000
            ３４４     １０年国債
                                       780,000,000           787,527,000
            ３４５     １０年国債
                                       900,000,000           909,135,000
            ３４６     １０年国債
                                       780,000,000           788,307,000
            ３４７     １０年国債
                                       600,000,000           606,528,000
            ３４８     １０年国債
                                       550,000,000           556,253,500
            ３４９     １０年国債
                                      1,050,000,000           1,062,453,000
            ３５０     １０年国債
                                       500,000,000           506,015,000
            ３５１     １０年国債
                                       800,000,000           809,744,000
            ３５２     １０年国債
                                       700,000,000           708,855,000
            ３５３     １０年国債
                                       580,000,000           587,609,600
            ３５４     １０年国債
                                       600,000,000           607,926,000
            ３５５     １０年国債
                                       690,000,000           699,163,200
            ３５６     １０年国債
                                       510,000,000           516,599,400
            ３５７     １０年国債
                                       620,000,000           627,768,600
            ３５８     １０年国債
                                       660,000,000           667,966,200
                                369/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ３５９     １０年国債
                                       930,000,000           940,360,200
            ３６０     １０年国債
                                       900,000,000           909,117,000
            ３６１     １０年国債
                                       633,000,000           638,437,470
            ３６２     １０年国債
                                       710,000,000           715,268,200
            ３６３     １０年国債
                                       700,000,000           703,990,000
            ３６４     １０年国債
                                       520,000,000           522,277,600
            １  ３０年国債
                                        16,000,000           19,579,520
            ２  ３０年国債
                                        24,000,000           28,854,240
            ３  ３０年国債
                                        30,000,000           35,947,800
            ４  ３０年国債
                                        36,000,000           45,364,320
            ５  ３０年国債
                                        28,000,000           33,734,960
            ６  ３０年国債
                                        24,000,000           29,580,240
            ７  ３０年国債
                                        55,000,000           67,672,550
            ８  ３０年国債
                                        27,000,000           31,965,570
            ９  ３０年国債
                                        43,000,000           49,056,550
            １０    ３０年国債
                                        45,000,000           49,915,800
            １１    ３０年国債
                                        40,000,000           47,173,200
            １２    ３０年国債
                                        60,000,000           73,740,000
            １３    ３０年国債
                                        75,000,000           91,533,000
            １４    ３０年国債
                                        82,000,000          104,279,400
            １５    ３０年国債
                                        50,000,000           64,395,000
            １６    ３０年国債
                                       250,000,000           323,187,500
            １７    ３０年国債
                                       130,000,000           166,909,600
            １８    ３０年国債
                                        80,000,000          102,026,400
            １９    ３０年国債
                                        57,000,000           72,888,180
            ２１    ３０年国債
                                        60,000,000           77,168,400
            ２２    ３０年国債
                                       170,000,000           223,884,900
            ２４    ３０年国債
                                        92,000,000          121,895,400
            ２５    ３０年国債
                                       150,000,000           194,889,000
            ２６    ３０年国債
                                       180,000,000           237,198,600
            ２７    ３０年国債
                                       150,000,000           200,848,500
            ２８    ３０年国債
                                       170,000,000           228,825,100
            ２９    ３０年国債
                                       200,000,000           267,398,000
            ３０    ３０年国債
                                       220,000,000           291,638,600
            ３１    ３０年国債
                                       300,000,000           394,329,000
            ３２    ３０年国債
                                       285,000,000           380,899,650
            ３３    ３０年国債
                                       280,000,000           360,231,200
            ３４    ３０年国債
                                       270,000,000           358,030,800
            ３５    ３０年国債
                                       250,000,000           323,395,000
                                370/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ３６    ３０年国債
                                       310,000,000           402,364,500
            ３７    ３０年国債
                                       350,000,000           448,668,500
            ３８    ３０年国債
                                       250,000,000           316,517,500
            ３９    ３０年国債
                                       230,000,000           296,389,500
            ４０    ３０年国債
                                       180,000,000           228,472,200
            ４１    ３０年国債
                                       170,000,000           212,629,200
            ４２    ３０年国債
                                       205,000,000           256,668,200
            ４３    ３０年国債
                                       200,000,000           250,668,000
            ４４    ３０年国債
                                       200,000,000           250,922,000
            ４５    ３０年国債
                                       200,000,000           242,592,000
            ４６    ３０年国債
                                       140,000,000           169,923,600
            ４７    ３０年国債
                                       400,000,000           494,788,000
            ４８    ３０年国債
                                       160,000,000           190,832,000
            ４９    ３０年国債
                                       120,000,000           143,187,600
            ５０    ３０年国債
                                       260,000,000           274,814,800
            ５１    ３０年国債
                                       240,000,000           226,044,000
            ５２    ３０年国債
                                       260,000,000           256,321,000
            ５３    ３０年国債
                                       250,000,000           251,920,000
            ５４    ３０年国債
                                       310,000,000           326,485,800
            ５５    ３０年国債
                                       260,000,000           273,639,600
            ５６    ３０年国債
                                       170,000,000           178,593,500
            ５７    ３０年国債
                                       230,000,000           241,451,700
            ５８    ３０年国債
                                       350,000,000           367,150,000
            ５９    ３０年国債
                                       300,000,000           306,870,000
            ６０    ３０年国債
                                       210,000,000           224,544,600
            ６１    ３０年国債
                                       200,000,000           203,706,000
            ６２    ３０年国債
                                       230,000,000           222,258,200
            ６３    ３０年国債
                                       230,000,000           216,057,400
            ６４    ３０年国債
                                       220,000,000           206,078,400
            ６５    ３０年国債
                                       200,000,000           187,026,000
            ６６    ３０年国債
                                       200,000,000           186,930,000
            ６７    ３０年国債
                                       230,000,000           226,412,000
            ６８    ３０年国債
                                       290,000,000           285,441,200
            ６９    ３０年国債
                                       259,000,000           261,843,820
            ７０    ３０年国債
                                       235,000,000           237,307,700
            ７１    ３０年国債
                                       240,000,000           242,373,600
            ７２    ３０年国債
                                       140,000,000           141,218,000
            ５９    ２０年国債
                                        45,000,000           45,862,650
            ６０    ２０年国債
                                        10,000,000           10,160,100
                                371/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ６１    ２０年国債
                                       100,000,000           101,463,000
            ６２    ２０年国債
                                        95,000,000           96,365,150
            ６３    ２０年国債
                                       130,000,000           133,887,000
            ６４    ２０年国債
                                        90,000,000           93,301,200
            ６５    ２０年国債
                                       175,000,000           182,290,500
            ６６    ２０年国債
                                       185,000,000           192,326,000
            ６７    ２０年国債
                                        55,000,000           57,560,800
            ６８    ２０年国債
                                       120,000,000           126,416,400
            ６９    ２０年国債
                                       110,000,000           115,628,700
            ７０    ２０年国債
                                        83,000,000           88,362,630
            ７１    ２０年国債
                                       125,000,000           132,436,250
            ７２    ２０年国債
                                       105,000,000           111,555,150
            ７３    ２０年国債
                                       120,000,000           127,792,800
            ７４    ２０年国債
                                        73,000,000           77,964,000
            ７５    ２０年国債
                                        80,000,000           85,881,600
            ７６    ２０年国債
                                        51,000,000           54,411,390
            ７７    ２０年国債
                                       130,000,000           139,126,000
            ７８    ２０年国債
                                        61,000,000           65,381,630
            ７９    ２０年国債
                                        50,000,000           53,770,000
            ８０    ２０年国債
                                        53,000,000           57,185,410
            ８２    ２０年国債
                                        87,000,000           94,341,930
            ８３    ２０年国債
                                        93,000,000          101,365,350
            ８５    ２０年国債
                                        58,000,000           63,536,100
            ８６    ２０年国債
                                        80,000,000           88,326,400
            ８７    ２０年国債
                                        55,000,000           60,487,350
            ８８    ２０年国債
                                       100,000,000           110,996,000
            ８９    ２０年国債
                                        78,000,000           86,220,420
            ９０    ２０年国債
                                        20,000,000           22,219,800
            ９２    ２０年国債
                                       310,000,000           344,627,000
            ９３    ２０年国債
                                       100,000,000           111,186,000
            ９４    ２０年国債
                                       130,000,000           145,234,700
            ９５    ２０年国債
                                        50,000,000           56,682,000
            ９６    ２０年国債
                                        55,000,000           61,736,400
            ９７    ２０年国債
                                        40,000,000           45,343,200
            ９８    ２０年国債
                                       320,000,000           360,876,800
            ９９    ２０年国債
                                       100,000,000           113,326,000
            １００     ２０年国債
                                       155,000,000           177,426,950
            １０１     ２０年国債
                                       350,000,000           405,076,000
            １０３     ２０年国債
                                       170,000,000           196,642,400
                                372/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            １０４     ２０年国債
                                        10,000,000           11,435,500
            １０５     ２０年国債
                                       126,000,000           144,787,860
            １０６     ２０年国債
                                       150,000,000           173,392,500
            １０７     ２０年国債
                                        90,000,000          103,914,000
            １０８     ２０年国債
                                       300,000,000           342,126,000
            １０９     ２０年国債
                                        55,000,000           62,971,700
            １１０     ２０年国債
                                       260,000,000           301,498,600
            １１１     ２０年国債
                                       200,000,000           234,462,000
            １１２     ２０年国債
                                       150,000,000           174,708,000
            １１３     ２０年国債
                                       310,000,000           362,634,900
            １１４     ２０年国債
                                        70,000,000           82,200,300
            １１５     ２０年国債
                                       180,000,000           212,828,400
            １１６     ２０年国債
                                       200,000,000           237,400,000
            １１７     ２０年国債
                                       200,000,000           235,734,000
            １１８     ２０年国債
                                        95,000,000          111,531,900
            １１９     ２０年国債
                                        93,000,000          107,588,910
            １２０     ２０年国債
                                       317,000,000           361,294,410
            １２１     ２０年国債
                                       200,000,000           233,758,000
            １２２     ２０年国債
                                       200,000,000           231,996,000
            １２３     ２０年国債
                                       200,000,000           237,910,000
            １２４     ２０年国債
                                       300,000,000           354,150,000
            １２５     ２０年国債
                                       130,000,000           156,302,900
            １２６     ２０年国債
                                       110,000,000           130,214,700
            １２７     ２０年国債
                                       250,000,000           293,620,000
            １２８     ２０年国債
                                       250,000,000           294,380,000
            １２９     ２０年国債
                                       200,000,000           233,600,000
            １３０     ２０年国債
                                       140,000,000           163,899,400
            １３１     ２０年国債
                                       150,000,000           174,142,500
            １３２     ２０年国債
                                        40,000,000           46,531,200
            １３３     ２０年国債
                                       430,000,000           504,506,100
            １３４     ２０年国債
                                        30,000,000           35,288,400
            １３５     ２０年国債
                                        92,000,000          107,278,440
            １３６     ２０年国債
                                       300,000,000           346,755,000
            １３８     ２０年国債
                                       100,000,000           114,796,000
            １３９     ２０年国債
                                       370,000,000           428,615,400
            １４０     ２０年国債
                                       300,000,000           351,486,000
            １４１     ２０年国債
                                       200,000,000           234,850,000
            １４２     ２０年国債
                                       240,000,000           284,443,200
            １４３     ２０年国債
                                       210,000,000           244,782,300
                                373/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            １４４     ２０年国債
                                       240,000,000           277,072,800
            １４５     ２０年国債
                                       420,000,000           495,318,600
            １４６     ２０年国債
                                       350,000,000           413,633,500
            １４７     ２０年国債
                                       320,000,000           375,148,800
            １４８     ２０年国債
                                       530,000,000           616,029,600
            １４９     ２０年国債
                                       402,000,000           467,988,300
            １５０     ２０年国債
                                       180,000,000           207,610,200
            １５１     ２０年国債
                                       400,000,000           451,740,000
            １５２     ２０年国債
                                       460,000,000           520,260,000
            １５３     ２０年国債
                                       430,000,000           492,401,600
            １５４     ２０年国債
                                       550,000,000           623,034,500
            １５５     ２０年国債
                                       350,000,000           387,208,500
            １５６     ２０年国債
                                       270,000,000           275,969,700
            １５７     ２０年国債
                                       360,000,000           357,220,800
            １５８     ２０年国債
                                       350,000,000           362,229,000
            １５９     ２０年国債
                                       170,000,000           178,243,300
            １６０     ２０年国債
                                       360,000,000           382,741,200
            １６１     ２０年国債
                                       320,000,000           335,008,000
            １６２     ２０年国債
                                       350,000,000           366,117,500
            １６３     ２０年国債
                                       340,000,000           355,347,600
            １６４     ２０年国債
                                       500,000,000           514,340,000
            １６５     ２０年国債
                                       300,000,000           308,244,000
            １６６     ２０年国債
                                       350,000,000           370,615,000
            １６７     ２０年国債
                                       300,000,000           307,488,000
            １６８     ２０年国債
                                       320,000,000           322,083,200
            １６９     ２０年国債
                                       320,000,000           316,044,800
            １７０     ２０年国債
                                       220,000,000           216,882,600
            １７１     ２０年国債
                                       300,000,000           295,197,000
            １７２     ２０年国債
                                       100,000,000           100,000,000
            １７３     ２０年国債
                                       410,000,000           409,290,700
            １７４     ２０年国債
                                       420,000,000           418,534,200
            １７５     ２０年国債
                                       400,000,000           405,284,000
            １７６     ２０年国債
                                       340,000,000           343,933,800
            １７７     ２０年国債
                                       365,000,000           362,043,500
            １７８     ２０年国債
                                       150,000,000           151,363,500
            ２７    メキシコ国債
                                       100,000,000            99,550,700
            １１    フイリピン共和国
                                       100,000,000           101,955,000
     国債証券　合計                                            85,097,080,600
            ７５１     東京都公債
                                       100,000,000           101,482,400
     地方債証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            １６    東京都２０年
                                       100,000,000           113,930,900
            ３－５     北海道公債
                                       100,000,000           100,139,100
            ２２２     神奈川県公債
                                       100,000,000           100,259,300
            ３１    神奈川県２０年
                                       100,000,000           109,600,300
            ４２０     大阪府公債
                                       200,000,000           201,625,400
            ２６－１７       兵庫県公債
                                       100,000,000           101,447,500
            ３  兵庫県公債１２年
                                       200,000,000           203,686,800
            １９兵庫県公債２０年                           100,000,000           115,382,300
            ２６－１０       静岡県公債
                                       100,000,000           101,504,600
            ２１－５      愛知県公債
                                       100,000,000           116,763,100
            ２４－１６       愛知県公債
                                       100,000,000           100,888,000
            ２９－５      広島県公債
                                       100,000,000           101,351,600
            ４  埼玉県３０年
                                       100,000,000           115,929,000
            ９  埼玉県２０年
                                       100,000,000           117,498,500
            ２９－１      福岡県公債
                                       100,000,000           101,039,800
            ２２－１      福岡県１５年
                                       100,000,000           106,623,500
            １６    千葉県２０年
                                       100,000,000           115,827,900
            ２８－２      新潟県公債
                                       100,000,000           100,916,000
            １２６     共同発行地方
                                       100,000,000           101,485,900
            １３１     共同発行地方
                                       100,000,000           101,460,100
            １６８     共同発行地方
                                       100,000,000           101,119,900
            ２７－１      滋賀県公債
                                       100,000,000           101,874,400
            ２５－６      大阪市公債
                                       200,000,000           202,723,400
            １１    名古屋市２０年
                                       100,000,000           116,484,900
            ２０－１      神戸市２０年
                                       100,000,000           115,199,500
            ４  川崎市公債３０年
                                       100,000,000           130,694,000
            ２３－４      福岡市２０年
                                       100,000,000           117,121,500
            ２４－４      福井県公債
                                       100,000,000           100,639,600
            ２－２     岡山県公債
                                       100,000,000           100,154,300
     地方債証券　合計                                            3,514,853,500
            ４７日本政策投資ＣＯ                           100,000,000           107,254,400
     特殊債券
            １９    政保政策投資Ｃ
                                       100,000,000           100,916,300
            ２４７     道路機構
                                       200,000,000           195,749,000
            ８６    政保道路機構
                                       100,000,000           115,190,200
            １８６     政保道路機構
                                       100,000,000           100,927,200
            １９０     政保道路機構
                                       100,000,000           100,960,000
            ２２３     政保道路機構
                                       100,000,000           114,844,800
            ２３６     政保道路機構
                                       100,000,000           101,108,500
            ２６１     政保道路機構
                                       200,000,000           203,284,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ２８４     政保道路機構
                                       200,000,000           195,373,200
            ２９８     政保道路機構
                                       100,000,000           103,238,500
            Ｆ１４３地方公共団体                           100,000,000           107,540,300
            １  地方公共団１５年
                                       100,000,000           107,919,000
            ４８    地方公共団体
                                       100,000,000           101,190,800
            ５１    地方公共団体
                                       100,000,000           101,467,100
            ３１    地方公共団２０
                                       100,000,000           117,162,600
            ６５    地方公共団体
                                       100,000,000           101,524,100
            ７１    地方公共団体
                                       100,000,000           101,547,000
            ２５    政保日本政策
                                       100,000,000           101,061,900
            １２７     都市再生
                                       100,000,000           100,191,600
            ８０    住宅支援機構
                                       100,000,000           107,467,200
            １２３     住宅支援機構
                                       100,000,000           116,970,400
            １９    利付商工債
                                       100,000,000           100,201,000
     特殊債券　合計                                            2,703,089,900
            ２０    成田国際空港
                                       100,000,000           100,249,700
     社債券
            ６３    中日本高速道
                                       100,000,000           102,163,600
            ２１    西日本高速道
                                       100,000,000           101,538,800
            １２    アサヒグループＨＤ
                                       100,000,000           101,050,100
            １１日本たばこ産業                           100,000,000           101,889,000
            ５  野村不動産ＨＤ
                                       100,000,000           102,551,900
            ２３    森ビル
                                       100,000,000           102,592,000
            １４    セブンアンドアイ
                                       100,000,000           100,443,800
            ２０    ＺＨＤ
                                       100,000,000            99,967,000
            １８    楽天グループ
                                       100,000,000           100,138,600
            １７    パナソニツク
                                       100,000,000           101,500,800
            １５    デンソー
                                       100,000,000           100,656,100
            １  日生２０２１基金
                                       100,000,000           100,018,400
            ７  凸版印刷
                                       100,000,000           106,876,500
            １  三菱ＵＦＪＦＧ          劣後
                                       100,000,000           101,659,800
            １６    ＮＴＴフアイナンス
                                       100,000,000           100,241,500
            ７８    トヨタフアイナンス
                                       100,000,000           100,754,600
            １７５     オリックス
                                       100,000,000           101,961,600
            ７  三井住友海上
                                       100,000,000           100,049,000
            １３    ＮＴＴフアイナンス
                                       100,000,000           106,692,400
            １０７東日本旅客鉄                           100,000,000           116,343,100
            ４１    東海旅客鉄道
                                       100,000,000           114,360,300
            １５    ソフトバンク
                                       100,000,000            99,989,300
            ５０９     関西電力
                                       100,000,000           101,460,800
                                376/613


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            ４８２     九州電力
                                       100,000,000           100,233,000
            ３３２     北海道電力
                                       100,000,000           104,791,400
            １１    東京電力パワー
                                       100,000,000           102,792,800
            ６５    東京瓦斯
                                       100,000,000           100,444,400
            ４  フアーストリテイリング
                                       100,000,000           102,699,400
     社債券　合計                                            2,976,109,700
     合計                                            94,291,133,700
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           【ダイワファンドラップオンライン                    外国債券インデックス（為替ヘッジあり）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            5 期計算期間（       2020  年 12 月 1 日か
    ら 2021  年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       ダイワファンドラップオンライン                外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第4期              第5期
                                 2020年11月30日現在              2021年11月30日現在
      資産の部
       流動資産
                                       10,430,258              17,793,811
         コール・ローン
                                     3,989,839,661              5,174,345,100
         親投資信託受益証券
                                        2,207,315                  －
         未収入金
                                     4,002,477,234              5,192,138,911
         流動資産合計
                                     4,002,477,234              5,192,138,911
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        3,552,887               791,713
         未払解約金
                                         425,942              557,770
         未払受託者報酬
                                        4,685,855              6,135,968
         未払委託者報酬
                                         159,654              209,103
         その他未払費用
                                        8,824,338              7,694,554
         流動負債合計
                                        8,824,338              7,694,554
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     3,599,799,209              4,813,778,100
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            393,853,687              370,666,257
                                      285,891,990              240,956,918
          （分配準備積立金）
                                     3,993,652,896              5,184,444,357
         元本等合計
                                     3,993,652,896              5,184,444,357
       純資産合計
                                     4,002,477,234              5,192,138,911
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第4期              第5期
                                  自   2019年12月3日            自   2020年12月1日
                                  至   2020年11月30日            至   2021年11月30日
      営業収益
                                            27               1
       受取利息
                                        194,264,334             △  104,509,492
       有価証券売買等損益
                                        194,264,361             △  104,509,491
       営業収益合計
      営業費用
                                           3,634              4,015
       支払利息
                                          826,537             1,032,440
       受託者報酬
                                         9,092,633              11,357,799
       委託者報酬
                                          309,882              387,036
       その他費用
                                        10,232,686              12,781,290
       営業費用合計
                                        184,031,675             △  117,290,781
      営業利益又は営業損失（△）
                                        184,031,675             △  117,290,781
      経常利益又は経常損失（△）
                                        184,031,675             △  117,290,781
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                        26,981,937             △  16,756,177
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 189,847,523              393,853,687
                                        99,530,900              152,344,990
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        99,530,900              152,344,990
       額
                                        52,574,474              74,997,816
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        52,574,474              74,997,816
       額
                                            －              －
                                          ※１              ※１
      分配金
                                        393,853,687              370,666,257
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 12 月 1 日
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 4 期               第 5 期
             区　分
                             2020  年 11 月 30 日現在          2021  年 11 月 30 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                        3,349,305,616        円          3,599,799,209        円

          期中追加設定元本額                        1,133,997,978        円          1,938,477,119        円
          期中一部解約元本額                         883,504,385       円           724,498,228       円
     2.      計算期間末日における受益                        3,599,799,209        口          4,813,778,100        口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 4 期               第 5 期
              区　分                 自　  2019  年 12 月 3 日        自　  2020  年 12 月 1 日
                              至　  2020  年 11 月 30 日       至　  2021  年 11 月 30 日
                                381/613







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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  0 円）、解約に伴う当期              額（  0 円）、解約に伴う当期
                            純利益金額分配後の有価証券                 純利益金額分配後の有価証券
                            売買等損益から費用を控除                 売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            （ 157,048,480       円）、投資信         （ 0 円）、投資信託約款に規
                            託約款に規定される収益調整                 定される収益調整金
                            金（  107,964,944       円）及び分        （ 218,757,164       円）及び分配
                            配準備積立金（        128,843,510        準備積立金（       240,956,918
                            円）より分配対象額は                 円）より分配対象額は
                            393,856,934       円（  1 万口当たり       459,714,082       円（  1 万口当たり
                            1,094.11     円）であり、分配を            955.00    円）であり、分配を
                            行っておりません。                 行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 12 月 1 日
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

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                                         第 5 期
            区　分
                                     2021  年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 4 期                    第 5 期
                      2020  年 11 月 30 日現在               2021  年 11 月 30 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                           177,145,338                      △ 99,231,848
     合計                           177,145,338                      △ 99,231,848
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 4 期                          第 5 期
             2020  年 11 月 30 日現在                     2021  年 11 月 30 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 5 期
                           自　  2020  年 12 月 1 日
                           至　  2021  年 11 月 30 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 4 期                 第 5 期
                           2020  年 11 月 30 日現在            2021  年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1094    円               1.0770    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (11,094    円 )             (10,770    円 )
    (4)  【附属明細表】

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    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益         外国債券インデックス（為替ヘッジあ
                                      4,945,846,970           5,174,345,100
     証券         り）マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                            5,174,345,100
     合計                                            5,174,345,100
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」受益証券を主要投資対
    象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファン
    ドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 11 月 30 日現在       2021  年 11 月 30 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       479,164,548              759,252,677
        コール・ローン
                                      1,436,753,003               630,287,908
        国債証券
                                     110,150,652,712              129,099,884,257
                                384/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        派生商品評価勘定
                                       292,953,238             2,089,085,342
        未収利息
                                       639,128,168              731,941,321
        前払費用
                                        38,293,615              35,774,824
        差入委託証拠金
                                       226,631,580              240,386,498
        流動資産合計
                                     113,263,576,864              133,586,612,827
      資産合計
                                     113,263,576,864              133,586,612,827
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                      1,456,290,993                 1,537,759
        未払金
                                             －         592,781,697
        未払解約金
                                         2,207,315                  －
        流動負債合計
                                      1,458,498,308               594,319,456
      負債合計
                                      1,458,498,308               594,319,456
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       104,020,210,262              127,114,402,128
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      7,784,868,294              5,877,891,243
        元本等合計
                                     111,805,078,556              132,992,293,371
      純資産合計
                                     111,805,078,556              132,992,293,371
     負債純資産合計                                113,263,576,864              133,586,612,827
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 12 月 1 日
            区　分
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
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     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 11 月 30 日現在          2021  年 11 月 30 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 12 月 3 日           2020  年 12 月 1 日
          期首元本額                        89,984,609,700        円        104,020,210,262         円
          期中追加設定元本額                        41,109,045,405        円         36,354,862,011        円
          期中一部解約元本額                        27,073,444,843        円         13,260,670,145        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ             外国           85,205,153,074        円        103,094,342,209         円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジあり）
          ダイワファンドラップオンラ                        3,712,169,391        円          4,945,846,970        円
          イン   外国債券インデックス
          （為替ヘッジあり）
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          ダイワ先進国債券インデック                               －円              959,893    円
          ス（為替ヘッジあり）（ラッ
          プ専用）
          ダイワバランスファンド                        3,019,092,522        円          3,285,353,528        円
          2020-07    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワバランスファンド                               －円           3,362,089,827        円
          2021-02    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワ外国債券インデックス                        12,083,795,275        円         12,425,809,701        円
          （為替ヘッジあり）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
       計                          104,020,210,262         円        127,114,402,128         円
     2.     期末日における受益権の総数                       104,020,210,262         口        127,114,402,128         口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 12 月 1 日
            区　分
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における債
                        券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用
                        に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支
                        払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用し
                        ております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 11 月 30 日現在             2021  年 11 月 30 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                             453,372,386                   △ 365,563,764
     合計                             453,372,386                   △ 365,563,764
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 6 月
               16 日から    2020  年 11 月 30 日まで、及び       2021  年 6 月 16 日から    2021  年 11 月 30 日まで）を指し
               ております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                  2020  年 11 月 30 日 現在                  2021  年 11 月 30 日 現在
      種　類      契約額等            時価       評価損益        契約額等            時価      評価損益
            （円）           （円）        （円）        （円）           （円）       （円）
                  うち                          うち
                  １年超                          １年超
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     市場取引
     以外の取
     引
     為替予約

     取引
     売　建     110,147,657,915         －  111,310,995,670        △ 1,163,337,755       131,449,461,764         －  129,361,914,181        2,087,547,583

     アメリカ・ド      48,517,480,784         －  48,225,490,690         291,990,094      61,830,345,724         －  61,696,074,456        134,271,268

     ル
     イギリス・ポ      7,361,207,558        －   7,546,135,260        △ 184,927,702       8,107,969,951        －   7,867,782,720       240,187,231
      ンド
     イスラル・       446,480,098        －   455,914,160        △ 9,434,062       610,830,504        －   609,201,686        1,628,818
     シュケル
     オーストラ      2,889,380,524        －   3,027,168,500        △ 137,787,976       2,325,574,845        －   2,207,565,188       118,009,657
     リア・ドル
     オフショ           －   －        －        －   266,020,350        －   267,268,500       △ 1,248,150
     ア・人民元
     カナダ・ド      2,123,973,551        －   2,166,294,060        △ 42,320,509      2,602,730,485        －   2,527,170,380        75,560,105
     ル
     シンガポー       521,469,287        －   529,311,520        △ 7,842,233       555,965,324        －   547,263,288        8,702,036
     ル・ドル
     スウェーデ       350,202,913        －   364,412,620       △ 14,209,707       371,157,834        －   350,344,592       20,813,242
     ン・クロー
     ナ
     デンマー       597,472,751        －   610,232,490       △ 12,759,739       658,382,410        －   640,825,744       17,556,666
     ク・クロー
     ネ
     ノル       170,642,283        －   183,452,750       △ 12,810,467       323,132,196        －   302,415,488       20,716,708
     ウェー・ク
     ローネ
     ポーラン       644,216,042        －   676,877,200       △ 32,661,158       686,610,248        －   659,767,960       26,842,288
     ド・ズロチ
     マレーシ       525,341,544        －   524,378,400          963,144      583,070,020        －   578,372,054        4,697,966
     ア・リンギッ
     ト
     メキシコ・       807,242,353        －   854,731,080       △ 47,488,727       904,117,583        －   859,146,797       44,970,786
     ペソ
     ユーロ      45,192,548,227         －  46,146,596,940        △ 954,048,713      51,623,554,290         －  50,248,715,328       1,374,838,962
     合計     110,147,657,915         －  111,310,995,670        △ 1,163,337,755       131,449,461,764         －  129,361,914,181        2,087,547,583

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    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
             価しております。
             ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
             ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                 は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                 をもとに計算したレートを用いております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                 ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
             客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 11 月 30 日現在            2021  年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0748    円               1.0462    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,748    円 )             (10,462    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                            アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   1.625%    United    States    Treasury
                                      34,000,000.000            34,463,420.000
                   Note/Bond     20221115
                   2%  United    States    Treasury
                                      11,000,000.000            11,230,670.000
                   Note/Bond     20230215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                      15,520,000.000            15,838,160.000
                   Note/Bond     20230515
                   2.5%   United    States    Treasury
                                      13,310,000.000            13,781,972.600
                   Note/Bond     20230815
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                   2.75%   United    States    Treasury
                                      25,405,000.000            26,521,295.700
                   Note/Bond     20231115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                      15,000,000.000            15,715,350.000
                   Note/Bond     20240215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       9,580,000.000           10,008,417.600
                   Note/Bond     20240515
                   6.25%   United    States    Treasury
                                       3,300,000.000            3,627,789.000
                   Note/Bond     20230815
                   6.125%    United    States    Treasury
                                       8,950,000.000           11,443,380.500
                   Note/Bond     20271115
                   5.5%   United    States    Treasury
                                        800,000.000           1,011,184.000
                   Note/Bond     20280815
                   5.25%   United    States    Treasury
                                       3,700,000.000            4,653,305.000
                   Note/Bond     20281115
                   6.25%   United    States    Treasury
                                       1,400,000.000            1,939,546.000
                   Note/Bond     20300515
                   5.375%    United    States    Treasury
                                       1,130,000.000            1,513,838.400
                   Note/Bond     20310215
                   5%  United    States    Treasury
                                        300,000.000            439,101.000
                   Note/Bond     20370515
                   3.5%   United    States    Treasury
                                        830,000.000           1,044,306.000
                   Note/Bond     20390215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,410,000.000            1,967,824.200
                   Note/Bond     20391115
                   4.625%    United    States    Treasury
                                       1,390,000.000            1,999,751.300
                   Note/Bond     20400215
                   4.75%   United    States    Treasury
                                       2,270,000.000            3,336,446.000
                   Note/Bond     20410215
                   3.75%   United    States    Treasury
                                        600,000.000            783,702.000
                   Note/Bond     20410815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       2,170,000.000            2,613,830.100
                   Note/Bond     20420215
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,500,000.000            5,234,040.000
                   Note/Bond     20430515
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       1,100,000.000            1,430,077.000
                   Note/Bond     20430815
                   3.75%   United    States    Treasury
                                       2,532,000.000            3,355,887.480
                   Note/Bond     20431115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000            1,305,000.000
                   Note/Bond     20440215
                                391/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   3.375%    United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            4,037,984.000
                   Note/Bond     20440515
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       3,940,000.000            4,796,004.400
                   Note/Bond     20440815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                      12,810,000.000            13,347,891.900
                   Note/Bond     20241115
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        600,000.000            662,484.000
                   Note/Bond     20450215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                      10,300,000.000            10,712,721.000
                   Note/Bond     20250515
                   3%  United    States    Treasury
                                        370,000.000            444,518.000
                   Note/Bond     20450515
                   2%  United    States    Treasury
                                      14,820,000.000            15,356,039.400
                   Note/Bond     20250815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                      16,300,000.000            17,060,721.000
                   Note/Bond     20251115
                   3%  United    States    Treasury
                                       1,400,000.000            1,689,184.000
                   Note/Bond     20451115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                      12,000,000.000            12,258,720.000
                   Note/Bond     20260215
                   1.625%    United    States    Treasury
                                      10,865,000.000            11,100,118.600
                   Note/Bond     20260515
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       1,070,000.000            1,188,951.900
                   Note/Bond     20460515
                   1.5%   United    States    Treasury
                                      11,750,000.000            11,935,415.000
                   Note/Bond     20260815
                   1.375%    United    States    Treasury
                                      12,000,000.000            12,203,400.000
                   Note/Bond     20230930
                   2%  United    States    Treasury
                                       8,850,000.000            9,197,716.500
                   Note/Bond     20261115
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,330,000.000            2,773,771.800
                   Note/Bond     20461115
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       4,670,000.000            4,915,315.100
                   Note/Bond     20270215
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,100,000.000            3,776,885.000
                   Note/Bond     20470215
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,550,000.000            3,759,947.000
                   Note/Bond     20270515
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,250,000.000            2,750,782.500
                   Note/Bond     20470515
                                392/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   United    States    Treasury
                                      16,000,000.000            16,846,240.000
                   Note/Bond     20270815
                   2.125%    United    States    Treasury
                                      14,700,000.000            15,242,577.000
                   Note/Bond     20240731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,310,000.000            3,880,180.600
                   Note/Bond     20470815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       7,000,000.000            7,212,940.000
                   Note/Bond     20240831
                   2.5%   United    States    Treasury
                                      15,800,000.000            16,614,648.000
                   Note/Bond     20250131
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,641,400.000
                   Note/Bond     20250331
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       4,500,000.000            5,668,560.000
                   Note/Bond     20480515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       7,300,000.000            7,975,250.000
                   Note/Bond     20280515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                      12,000,000.000            13,139,040.000
                   Note/Bond     20280815
                   3%  United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,849,095.000
                   Note/Bond     20480815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       6,300,000.000            7,018,074.000
                   Note/Bond     20281115
                   3.375%    United    States    Treasury
                                       1,850,000.000            2,440,538.500
                   Note/Bond     20481115
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,328,120.000
                   Note/Bond     20290215
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,965,728.000
                   Note/Bond     20490215
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,428,420.000
                   Note/Bond     20490515
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       7,000,000.000            7,230,720.000
                   Note/Bond     20260630
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,100,000.000            2,264,871.000
                   Note/Bond     20490815
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       5,400,000.000            5,528,034.000
                   Note/Bond     20291115
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            3,104,052.000
                   Note/Bond     20491115
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       4,500,000.000            4,515,075.000
                   Note/Bond     20300215
                                393/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,561,700.000
                   Note/Bond     20500215
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       3,400,000.000            2,914,140.000
                   Note/Bond     20500515
                   1.125%    United    States    Treasury
                                      11,800,000.000            10,314,852.000
                   Note/Bond     20400515
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       6,300,000.000            5,859,693.000
                   Note/Bond     20300815
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,200,000.000            1,944,074.000
                   Note/Bond     20500815
                   0.875%    United    States    Treasury
                                       6,900,000.000            6,549,273.000
                   Note/Bond     20301115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,800,000.000            3,570,480.000
                   Note/Bond     20501115
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            6,238,960.000
                   Note/Bond     20271130
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       2,300,000.000            2,219,500.000
                   Note/Bond     20280131
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       4,100,000.000            4,085,896.000
                   Note/Bond     20510215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       4,900,000.000            4,748,590.000
                   Note/Bond     20310215
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,373,744.000
                   Note/Bond     20410215
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,968,750.000
                   Note/Bond     20280331
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       5,600,000.000            5,664,960.000
                   Note/Bond     20310515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       4,400,000.000            4,896,012.000
                   Note/Bond     20510515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       1,600,000.000            1,680,112.000
                   Note/Bond     20410515
                   1.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       7,700,000.000            7,514,969.000
                   NOTE/BOND     20310815
                   2%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,600,000.000            4,722,176.000
                   NOTE/BOND     20510815
                   1.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,750,000.000            3,627,225.000
                   NOTE/BOND     20410815
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  539,575,534.080
                                394/613


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                                                 (61,387,508,513)
          イギリス・ポン
                                     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,350,000.000            1,424,142.000
                   20250907
                   2.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        810,000.000           1,332,733.500
                   20650722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,875,000.000            1,956,187.500
                   20260722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        950,000.000           1,058,490.000
                   20470722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        920,000.000           1,016,406.800
                   20370907
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,100,000.000            1,399,805.000
                   20570722
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        350,000.000            362,792.500
                   20270722
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        800,000.000            853,080.000
                   20281022
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        597,000.000            841,805.820
                   20711022
                   1%  United    Kingdom    Gilt
                                        800,000.000            810,984.000
                   20240422
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        800,000.000            949,024.000
                   20490122
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        850,000.000           1,018,351.000
                   20541022
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                        800,000.000            809,720.000
                   20291022
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,000,000.000            1,035,330.000
                   20411022
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,200,000.000            1,197,168.000
                   20230131
                   0.375%    United    Kingdom    Gilt
                                        700,000.000            675,563.000
                   20301022
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        550,000.000            498,146.000
                   20611022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        370,000.000            341,232.500
                   20501022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,450,000.000            1,376,702.500
                   20350731
                                395/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,200,000.000            1,133,460.000
                   20310731
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                        800,000.000            774,072.000
                   20460131
                   6%  United    Kingdom    Gilt
                                        513,000.000            701,035.020
                   20281207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,600,000.000            2,143,248.000
                   20320607
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,275,000.000            1,460,155.500
                   20250307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        915,000.000           1,313,729.550
                   20360307
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        950,000.000           1,509,141.500
                   20381207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        850,000.000           1,690,378.000
                   20551207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        770,000.000           1,320,018.700
                   20461207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,800,000.000            2,184,048.000
                   20271207
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        911,000.000           1,511,731.620
                   20421207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        907,500.000           1,222,538.620
                   20301207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        843,000.000           1,523,891.100
                   20491207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,130,000.000            1,725,385.700
                   20390907
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        300,000.000            427,842.000
                   20340907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                        777,000.000           1,590,402.450
                   20600122
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,000,000.000            1,556,610.000
                   20401207
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        700,000.000           1,224,286.000
                   20520722
                   3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,175,000.000            1,694,796.500
                   20440122
                   2.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,890,000.000            2,982,133.200
                   20230907
                                396/613


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                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        858,900.000           1,790,772.140
                   20680722
                   2.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,000,000.000            1,062,500.000
                   20240907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        640,000.000            967,980.800
                   20450122
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                  52,467,820.520
                                                  (7,952,022,878)
          イスラエル・
                                   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
          シュケル
                   4.25%   Israel    Government      Bond
                                       3,500,000.000            3,697,715.000
                   - Fixed   20230331
                   5.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,200,000.000            1,945,608.000
                   Fixed   20420131
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       1,650,000.000            1,788,897.000
                   - Fixed   20240331
                   1.75%   Israel    Government      Bond
                                        500,000.000            526,550.000
                   - Fixed   20250831
                   2%  Israel    Government      Bond   -
                                       4,000,000.000            4,315,240.000
                   Fixed   20270331
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,583,076.000
                   - Fixed   20470331
                   1%  Israel    Government      Bond   -
                                       1,700,000.000            1,709,741.000
                   Fixed   20300331
                   1.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,000,000.000             976,820.000
                   Fixed   20370531
          イスラエル・シュケル　小計                                     イスラエル・シュケル
                                                  16,543,647.000
                                                   (595,756,580)
          オーストラリ
                                   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   5.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,083,000.000            1,160,423.670
                   BOND   20230421
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        889,000.000           1,044,370.530
                   BOND   20270421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,156,000.000            1,213,464.760
                   BOND   20240421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        320,000.000            357,507.200
                   BOND   20290421
                                397/613


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                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,000,000.000            3,217,020.000
                   BOND   20250421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        359,000.000            459,419.480
                   BOND   20330421
                   4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,398,000.000            2,703,625.100
                   BOND   20260421
                   3.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        725,000.000            886,573.500
                   BOND   20370421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        800,000.000            877,200.000
                   BOND   20350621
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        684,000.000            789,568.560
                   BOND   20390621
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,396,252.000
                   BOND   20271121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        658,000.000            688,471.980
                   BOND   20280521
                   3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                        575,000.000            643,206.500
                   20470321
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,250,000.000            1,349,837.500
                   BOND   20281121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        200,000.000            204,034.000
                   BOND   20221121
                   2.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,100,000.000            2,240,406.000
                   BOND   20300521
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        510,000.000            547,332.000
                   BOND   20410521
                   1.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,800,000.000            1,764,918.000
                   BOND   20310621
                   1.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,350,000.000            1,283,661.000
                   BOND   20320521
                   1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       3,800,000.000            3,575,686.000
                   20301221
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,000,000.000             869,360.000
                   BOND   20510621
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  27,272,337.780
                                                  (2,216,968,338)
          オフショア・人
                                    オフショア・人民元            オフショア・人民元
          民元
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                   3.25%   China   Government      Bond
                                       2,500,000.000            2,559,500.000
                   20281122
                   3.72%   China   Government      Bond
                                       1,600,000.000            1,687,312.000
                   20510412
                   3.02%   China   Government      Bond
                                       1,800,000.000            1,824,498.000
                   20310527
                   2.74%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            3,007,110.000
                   20260804
                   2.57%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,500,000.000            5,510,505.000
                   20230520
          オフショア・人民元　小計                                      オフショア・人民元
                                                  14,588,925.000
                                                   (260,121,992)
          カナダ・ドル                             カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   2.75%   Canada    Government
                                        860,000.000           1,035,861.400
                   International       Bond   20641201
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        907,000.000           1,181,385.640
                   BOND   20290601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,050,000.000            1,486,621.500
                   BOND   20330601
                   5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            428,295.000
                   20370601
                   4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        620,000.000            832,852.200
                   20410601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        140,000.000            182,366.800
                   20451201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       4,038,000.000            4,078,097.340
                   20230601
                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        730,000.000            755,564.600
                   20240601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,100,000.000            1,288,980.000
                   BOND   20481201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,492,000.000            1,544,309.520
                   BOND   20250601
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,220,000.000            1,227,466.400
                   20260601
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        930,000.000            908,656.500
                   20270601
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            620,076.000
                   20280601
                                399/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       2,800,000.000            2,834,048.000
                   BOND   20230301
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,520,000.000            1,540,869.600
                   20511201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        300,000.000            316,674.000
                   BOND   20290601
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,000,000.000            1,027,190.000
                   BOND   20240301
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,414,560.000
                   20240901
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,700,000.000            1,664,283.000
                   BOND   20300601
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            874,008.000
                   20250901
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,547,544.000
                   20301201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,286,402.000
                   20310601
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                  28,076,111.500
                                                  (2,506,073,713)
          シンガポール・
                                    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
          ドル
                   3.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        203,000.000            223,604.500
                   20270301
                   3%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        150,000.000            158,217.000
                   20240901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        600,000.000            654,600.000
                   20300901
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        239,000.000            268,186.680
                   20420401
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        700,000.000            722,407.000
                   20230701
                   3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        420,000.000            484,470.000
                   20330901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        500,000.000            543,000.000
                   20290701
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        400,000.000            416,800.000
                   20250601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        330,000.000            371,910.000
                   20460301
                                400/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        200,000.000            207,000.000
                   20260601
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        260,000.000            270,075.000
                   20360801
                   2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        800,000.000            852,000.000
                   20280501
                   2%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        500,000.000            512,775.000
                   20240201
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        300,000.000            317,550.000
                   20390701
                   1.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        350,000.000            337,750.000
                   20500301
                   1.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        170,000.000            166,936.600
                   20511001
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                   6,507,281.780
                                                   (541,470,917)
          スウェーデン・
                                  スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,520,000.000            3,792,726.000
                   20390330
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,150,000.000            4,295,250.000
                   20231113
                   2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,820,000.000            4,170,408.600
                   20250512
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,780,000.000            5,018,139.600
                   20261112
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,550,000.000            2,660,083.500
                   20280512
                   2.25%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            604,725.000
                   20320601
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            3,144,810.000
                   20291112
                   0.125%    SWEDISH    GOVERNMENT
                                       4,000,000.000            3,965,720.000
                   BOND   20310512
          スウェーデン・クローナ　小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                  27,651,862.700
                                                   (346,477,840)
          デンマーク・ク
                                   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                                401/613


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                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       6,740,000.000           12,190,368.400
                   20391115
                   1.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,670,000.000            2,784,062.400
                   20231115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,330,000.000            4,720,392.800
                   20251115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,200,000.000            5,464,680.000
                   20271115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,700,000.000            4,967,054.000
                   20291115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,910,146.000
                   20521115
                   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,508,100.000
                   20311115
                   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            3,050,640.000
                   20241115
          デンマーク・クローネ　小計                                     デンマーク・クローネ
                                                  36,595,443.600
                                                   (632,003,312)
          ノルウェー・ク
                                   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,610,000.000            1,631,155.400
                   20230524
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       6,300,000.000            6,545,133.000
                   20240314
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        150,000.000            151,734.000
                   BOND   20250313
                   1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       1,430,000.000            1,432,588.300
                   BOND   20260219
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,000,000.000            3,037,200.000
                   BOND   20270217
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       4,000,000.000            4,114,800.000
                   20280426
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       2,000,000.000            2,025,300.000
                   BOND   20290906
                   1.375%    NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       2,500,000.000            2,459,200.000
                   BOND   20300819
                   1.25%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       2,000,000.000            1,939,400.000
                   BOND   20310917
          ノルウェー・クローネ　小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                  23,336,510.700
                                402/613


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                                                   (294,273,400)
          ポーランド・ズ
                                    ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       2,640,000.000            2,568,931.200
                   20260725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       1,815,000.000            1,746,465.600
                   20270725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       3,000,000.000            3,001,020.000
                   20230125
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       2,900,000.000            2,875,060.000
                   20240425
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       2,300,000.000            2,233,967.000
                   20291025
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                       1,000,000.000             980,250.000
                   20241025
                   1.25%   Poland    Government      Bond
                                       1,800,000.000            1,539,972.000
                   20301025
                   0.25%   Poland    Government      Bond
                                        400,000.000            346,640.000
                   20261025
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        600,000.000            703,764.000
                   20290425
                   4%  Poland    Government      Bond
                                        710,000.000            725,478.000
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       1,800,000.000            1,752,390.000
                   20280425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                       4,230,000.000            4,250,092.500
                   20250725
          ポーランド・ズロチ　小計                                      ポーランド・ズロチ
                                                  22,724,030.300
                                                   (624,129,126)
          マレーシア・リ
                                  マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   4.498%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,760,000.000            1,873,273.600
                   20300415
                   4.232%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,000,000.000            1,048,320.000
                   20310630
                   3.892%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,950,000.000            2,013,316.500
                   20270315
                   3.844%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,400,000.000            1,405,586.000
                   20330415
                                403/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,500,000.000            1,527,720.000
                   20280615
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,150,000.000            1,194,010.500
                   20250915
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,600,000.000            1,637,568.000
                   20230817
                   4.736%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,420,000.000            1,494,890.800
                   20460315
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,000,000.000            2,076,020.000
                   20240930
                   3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        500,000.000            515,525.000
                   20271116
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,000,000.000            1,066,760.000
                   20370407
                   3.906%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,500,000.000            1,552,950.000
                   20260715
                   3.885%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,230,096.000
                   20290815
                   3.828%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,281,800.000
                   20340705
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,400,000.000            1,326,864.000
                   20400522
                   4.065%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        900,000.000            865,395.000
                   20500615
          マレーシア・リンギット　小計                                    マレーシア・リンギット
                                                  22,110,095.400
                                                   (593,693,649)
          メキシコ・ペソ                            メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                      24,200,000.000            22,771,474.000
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                      11,450,000.000            11,242,297.000
                   8%  Mexican    Bonos   20240905
                                      27,900,000.000            28,408,617.000
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                       6,740,000.000            6,881,607.400
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                       6,340,000.000            6,799,586.600
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                      20,800,000.000            20,849,504.000
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                       2,750,000.000            3,280,502.500
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                       6,500,000.000            6,848,920.000
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                       5,000,000.000            5,171,900.000
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                      22,700,000.000            22,840,513.000
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                       9,750,000.000            9,340,500.000
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                      10,300,000.000            10,316,789.000
                                404/613


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          メキシコ・ペソ　小計                                        メキシコ・ペソ
                                                  154,752,210.500
                                                   (812,897,887)
          ユーロ                                ユーロ            ユーロ
                   0.75%   Finland    Government      Bond
                                        690,000.000            746,524.800
                   20310415
                   0.875%    Finland    Government
                                        800,000.000            846,704.000
                   Bond   20250915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        180,000.000            188,710.200
                   20260415
                   1.375%    Finland    Government
                                        270,000.000            341,992.800
                   Bond   20470415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        200,000.000            210,968.000
                   20270915
                   1.125%    Finland    Government
                                        150,000.000            169,489.500
                   Bond   20340415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            528,180.000
                   20280915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        300,000.000            317,718.000
                   20290915
                   0.125%    Finland    Government
                                        350,000.000            346,762.500
                   Bond   20360415
                   0.25%   Finland    Government      Bond
                                        150,000.000            149,716.500
                   20400915
                   0.125%    Finland    Government
                                        200,000.000            185,632.000
                   Bond   20520415
                   FINLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        400,000.000            409,648.000
                   20260915
                   1.2%   Austria    Government      Bond
                                        540,000.000            578,593.800
                   20251020
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        490,000.000            520,781.800
                   20261020
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        120,000.000            151,267.200
                   20470220
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        280,000.000            379,615.600
                   20861102
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,052,400.000
                   20270420
                   2.1%   Austria    Government      Bond
                                        150,000.000            248,496.000
                   21170920
                                405/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        600,000.000            641,886.000
                   20280220
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                        700,000.000            738,262.000
                   20290220
                   Austria    Government      Bond
                                        450,000.000            455,355.000
                   20300220
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        600,000.000            641,052.000
                   20510320
                   0.85%   Austria    Government      Bond
                                        50,000.000            46,994.000
                   21200630
                   Austria    Government      Bond
                                        500,000.000            502,815.000
                   20310220
                   0.25%   AUSTRIA    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            199,708.000
                   20361020
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,170,000.000            1,230,278.400
                   20250622
                   1.9%   Belgium    Government      Bond
                                        610,000.000            755,924.200
                   20380622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                        595,000.000            637,173.600
                   20260622
                   1.6%   Belgium    Government      Bond
                                        764,000.000            925,104.680
                   20470622
                   2.15%   Belgium    Government      Bond
                                        570,000.000            832,792.800
                   20660622
                   0.2%   Belgium    Government      Bond
                                        400,000.000            407,372.000
                   20231022
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        730,000.000            780,968.600
                   20270622
                   0.5%   Belgium    Government      Bond
                                        500,000.000            517,815.000
                   20241022
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                        310,000.000            444,419.100
                   20570622
                   1.45%   Belgium    Government      Bond
                                        700,000.000            812,357.000
                   20370622
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        580,000.000            624,039.400
                   20280622
                   1.25%   Belgium    Government      Bond
                                        500,000.000            567,375.000
                   20330422
                   0.9%   Belgium    Government      Bond
                                       1,100,000.000            1,195,700.000
                   20290622
                                406/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.7%   Belgium    Government      Bond
                                        350,000.000            435,382.500
                   20500622
                   0.1%   Belgium    Government      Bond
                                        900,000.000            918,081.000
                   20300622
                   0.4%   Belgium    Government      Bond
                                        200,000.000            195,454.000
                   20400622
                   Belgium    Government      Bond
                                        800,000.000            819,136.000
                   20271022
                   Belgium    Government      Bond
                                       1,800,000.000            1,793,412.000
                   20311022
                   0.65%   Belgium    Government      Bond
                                        170,000.000            149,239.600
                   20710622
                   6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        455,000.000            641,804.800
                   20270704
                   5.625%    GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000           1,113,296.000
                   20280104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000           1,089,304.000
                   20280704
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,296,000.000            5,151,252.480
                   20300104
                   5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,660,000.000            2,585,300.600
                   20310104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,270,000.000            5,418,749.700
                   20340704
                   4%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,490,000.000            2,469,302.500
                   20370104
                   4.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,020,000.000            1,843,558.200
                   20390704
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,810,000.000            3,522,495.300
                   20400704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        456,000.000            785,149.920
                   20420704
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,648,000.000            2,655,900.320
                   20440704
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,150,000.000            1,182,786.500
                   20230215
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,460,000.000            1,531,540.000
                   20230815
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,800,000.000            4,017,398.000
                   20240215
                                407/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,775,000.000            2,938,672.250
                   20460815
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        990,000.000           1,046,509.200
                   20240515
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,097,500.000
                   20240815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,190,000.000            1,238,623.400
                   20250215
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,800,000.000            5,110,752.000
                   20250815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        883,000.000            928,059.490
                   20260215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,850,000.000            3,973,508.000
                   20260815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,621,548.000
                   20270215
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,100,000.000            3,297,625.000
                   20270815
                   1.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,260,000.000            1,700,559.000
                   20480815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,050,000.000            1,120,833.000
                   20280215
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,800,000.000            2,950,864.000
                   20280815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,478,680.000
                   20290215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,607,824.000
                   20500815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            726,222.000
                   20300215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,660,000.000
                   20300815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            620,964.000
                   20310215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            203,894.000
                   20360515
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        400,000.000            406,556.000
                   20500815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            309,528.000
                   20310815
                                408/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            298,662.000
                   20520815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,650,000.000            1,668,876.000
                   20230414
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,015,670.000
                   20231013
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            509,470.000
                   20240405
                   6%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,415,000.000            4,307,510.250
                   20251025
                   5.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            3,574,230.000
                   20321025
                   4.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,210,000.000            3,543,403.500
                   20350425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,232,000.000            2,412,243.680
                   20550425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,265,000.000            2,029,439.500
                   20381025
                   4.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,315,584.000
                   20231025
                   4.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,943,000.000            3,407,186.510
                   20410425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            2,058,640.000
                   20600425
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,540,000.000            5,352,569.200
                   20260425
                   2.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,910,000.000            4,650,163.000
                   20271025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,340,000.000            2,133,829.400
                   20450525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,730,000.000            4,907,138.500
                   20230525
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            3,222,300.000
                   20240525
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,986,000.000            2,437,596.540
                   20300525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,360,000.000            3,604,608.000
                   20241125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,532,260.000
                   20250525
                                409/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,650,000.000            3,036,741.000
                   20310525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,555,210.000
                   20260525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,756,367.000
                   20360525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,458,226.000
                   20660525
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,070,000.000            2,145,037.500
                   20261125
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            2,228,904.000
                   20390625
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,510,460.000
                   20270525
                   2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            2,393,766.000
                   20480525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            1,818,432.000
                   20230325
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            3,210,840.000
                   20280525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            2,029,842.000
                   20340525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,250,000.000            3,484,910.000
                   20281125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,236,256.000
                   20240325
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,808,595.000
                   20500525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,100,000.000            3,268,206.000
                   20290525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,443,486.000
                   20291125
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            699,797.000
                   20520525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,302,184.000
                   20400525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            3,018,390.000
                   20301125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            498,456.000
                   20720525
                                410/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        400,000.000            394,228.000
                   20440625
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,692,928.000
                   20311125
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            297,240.000
                   20530525
                   5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        580,000.000            795,626.600
                   BOND   20280115
                   4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,400,000.000            2,257,654.000
                   BOND   20370115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,170,000.000            1,231,425.000
                   BOND   20230115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,280,000.000            2,238,297.600
                   BOND   20420115
                   2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        290,000.000            374,880.100
                   BOND   20330115
                   1.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        750,000.000            781,800.000
                   BOND   20230715
                   2.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,040,000.000            1,739,400.000
                   BOND   20470115
                   2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        980,000.000           1,051,834.000
                   BOND   20240715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        690,000.000            712,873.500
                   BOND   20250715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,170,000.000            1,230,524.100
                   BOND   20260715
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,470,000.000            1,575,810.600
                   BOND   20270715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        400,000.000            406,456.000
                   20240115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        900,000.000            971,433.000
                   BOND   20280715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        700,000.000            731,339.000
                   BOND   20290715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        250,000.000            272,277.500
                   BOND   20400115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        750,000.000            766,770.000
                   20300715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            477,305.000
                   20520115
                                411/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            915,309.000
                   20310715
                   7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,694,760.000
                   20261101
                   6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,635,000.000            2,220,738.750
                   20271101
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,100,000.000            3,345,768.000
                   20241201
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,105,000.000            1,441,350.950
                   20460901
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        920,000.000            969,937.600
                   20250601
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,597,200.000
                   20320301
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            970,920.000
                   20251201
                   2.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,433,316.000
                   20470301
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,731,535.000
                   20230315
                   2.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,850,000.000            2,083,840.000
                   20360901
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,700,000.000            2,753,919.000
                   20231015
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,493,440.000
                   20670301
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,489,904.000
                   20330901
                   2.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,877,072.000
                   20270601
                   3.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        950,000.000           1,287,126.500
                   20480301
                   2.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,699,001.500
                   20270801
                   2.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            245,778.000
                   20380901
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,500,000.000            2,741,775.000
                   20280201
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,618,162.000
                   20281201
                                412/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,427,751.000
                   20251115
                   3.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            879,256.000
                   20350301
                   3.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000           1,013,096.000
                   20490901
                   3%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,648,150.000
                   20290801
                   2.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,526,014.000
                   20260715
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            524,625.000
                   20300401
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        150,000.000            170,772.000
                   20500901
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            511,265.000
                   20360301
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            3,037,830.000
                   20300801
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            641,880.000
                   20301201
                   1.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            621,534.000
                   20410301
                   1.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            97,252.000
                   20510901
                   0.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,552,240.000
                   20310801
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            193,460.000
                   20450430
                   2.15%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        450,000.000            436,527.000
                   20720301
                   5.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,540,000.000            2,092,475.000
                   Del  Tesoro    20291101
                   6%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       1,988,000.000            2,919,894.880
                   Tesoro    20310501
                   5.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,300,000.000            1,950,208.000
                   Del  Tesoro    20330201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       1,650,000.000            2,391,922.500
                   Tesoro    20340801
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       1,270,000.000            1,730,743.300
                   Tesoro    20370201
                                413/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       1,640,000.000            2,537,686.800
                   Tesoro    20390801
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       3,870,000.000            4,210,366.500
                   Del  Tesoro    20230801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,400,000.000            2,798,880.000
                   Tesoro    20250301
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,014,000.000            3,163,349.520
                   Tesoro    20400901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       4,750,000.000            5,645,755.000
                   Del  Tesoro    20260301
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       3,170,000.000            3,345,586.300
                   Del  Tesoro    20221101
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,380,000.000            1,768,842.600
                   Del  Tesoro    20280901
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,125,000.000            1,787,197.500
                   Del  Tesoro    20440901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,830,000.000            3,135,923.000
                   Del  Tesoro    20240301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,110,000.000            2,338,935.000
                   Del  Tesoro    20240901
                   3.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,370,000.000            1,679,167.900
                   Del  Tesoro    20300301
                   5.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,381,760.000
                   20280328
                   5%  Belgium    Government      Bond
                                        750,000.000           1,222,335.000
                   20350328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        965,000.000           1,627,694.450
                   20410328
                   4.5%   Belgium    Government      Bond
                                        700,000.000            857,703.000
                   20260328
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                        300,000.000            424,596.000
                   20320328
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,047,770.000
                   20230622
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                        390,000.000            658,889.400
                   20450622
                   2.6%   Belgium    Government      Bond
                                        800,000.000            869,056.000
                   20240622
                   3%  Belgium    Government      Bond
                                        300,000.000            405,315.000
                   20340622
                                414/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   5.4%   IRISH   TREASURY     20250313
                                        688,000.000            824,684.960
                   3.9%   IRISH   TREASURY     20230320
                                        420,000.000            445,095.000
                   3.4%   IRISH   TREASURY     20240318
                                        300,000.000            328,455.000
                   2.4%   IRISH   TREASURY     20300515
                                        680,000.000            820,712.400
                   2%  IRISH   TREASURY     20450218
                                        710,000.000            923,582.200
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                        820,000.000            874,521.800
                   1.7%   IRISH   TREASURY     20370515
                                        570,000.000            677,730.000
                   0.9%   IRISH   TREASURY     20280515
                                        500,000.000            535,360.000
                   1.3%   IRISH   TREASURY     20330515
                                        150,000.000            167,688.000
                   1.35%   IRISH   TREASURY     20310318
                                       1,100,000.000            1,231,934.000
                   1.1%   IRISH   TREASURY     20290515
                                        300,000.000            326,214.000
                   1.5%   IRISH   TREASURY     20500515
                                        300,000.000            353,220.000
                   IRISH   TREASURY     20311018
                                        200,000.000            196,556.000
                   6.25%   Austria    Government      Bond
                                        380,000.000            527,105.600
                   20270715
                   4.15%   Austria    Government      Bond
                                        700,000.000           1,122,289.000
                   20370315
                   4.85%   Austria    Government      Bond
                                        700,000.000            865,774.000
                   20260315
                   3.4%   Austria    Government      Bond
                                        860,000.000            894,425.800
                   20221122
                   3.8%   Austria    Government      Bond
                                        370,000.000            791,611.300
                   20620126
                   3.15%   Austria    Government      Bond
                                        830,000.000           1,343,106.000
                   20440620
                   1.75%   Austria    Government      Bond
                                       1,280,000.000            1,341,862.400
                   20231020
                   2.4%   Austria    Government      Bond
                                        630,000.000            811,188.000
                   20340523
                   1.65%   Austria    Government      Bond
                                        880,000.000            940,887.200
                   20241021
                   4%  Finland    Government      Bond
                                        200,000.000            234,292.000
                   20250704
                   2.75%   Finland    Government      Bond
                                        120,000.000            145,210.800
                   20280704
                   2.625%    Finland    Government
                                        210,000.000            311,465.700
                   Bond   20420704
                   2%  Finland    Government      Bond
                                        350,000.000            373,285.500
                   20240415
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                   6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,420,000.000            2,030,443.800
                   20290131
                   1.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,248,323.000
                   20250430
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,410,000.000            1,616,734.200
                   20300730
                   2.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,565,000.000            2,821,859.100
                   20251031
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,540,056.000
                   20260430
                   2.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,189,000.000            1,654,041.680
                   20461031
                   3.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,530,000.000            2,401,885.800
                   20660730
                   1.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,049,000.000            2,207,428.680
                   20261031
                   1.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,200,716.000
                   20270430
                   2.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,320,000.000            1,589,517.600
                   20330730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,670,000.000            1,822,788.300
                   20271031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,150,000.000            2,345,134.000
                   20280430
                   2.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        650,000.000            881,855.000
                   20481031
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            550,160.000
                   20290430
                   1.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,608,936.000
                   20350730
                   0.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,553,610.000
                   20291031
                   0.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,023,300.000
                   20300430
                   1%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            94,392.000
                   20501031
                   1.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            1,953,252.000
                   20301031
                   1.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        950,000.000            986,679.500
                   20401031
                                416/613


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                   0.1%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        400,000.000            390,664.000
                   20310430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,001,050.000
                   20280131
                   0.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            499,335.000
                   20370730
                   0.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            604,308.000
                   20311031
                   1%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            200,090.000
                   20420730
                   5.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,480,000.000            2,304,966.800
                   20320730
                   4.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000           1,351,368.000
                   20370131
                   4.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000           1,529,307.000
                   20400730
                   4.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,043,000.000            1,755,973.940
                   20410730
                   5.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,291,370.000
                   20260730
                   5.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,810,000.000            4,078,947.900
                   20230131
                   4.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,188,000.000            2,402,555.280
                   20231031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            2,302,718.000
                   20281031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,090,000.000            2,013,437.100
                   20441031
                   3.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,700,000.000            2,988,630.000
                   20240430
                   2.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,084,000.000            2,286,085.480
                   20241031
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                  391,998,178.590
                                                 (50,336,486,112)
     国債証券　合計                                             129,099,884,257
                                                 [129,099,884,257]
     合計                                             129,099,884,257
                                                 [129,099,884,257]
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

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         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入債券       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                           時価比率       対する比率
           アメリカ・ドル               国債証券           83 銘柄        100%       47.5%
           イギリス・ポンド               国債証券           42 銘柄        100%        6.2%
           イスラエル・シュケル               国債証券            8 銘柄        100%        0.5%
           オーストラリア・ドル               国債証券           21 銘柄        100%        1.7%
           オフショア・人民元               国債証券            5 銘柄        100%        0.2%
           カナダ・ドル               国債証券           22 銘柄        100%        1.9%
           シンガポール・ドル               国債証券           16 銘柄        100%        0.4%
           スウェーデン・クローナ               国債証券            8 銘柄        100%        0.3%
           デンマーク・クローネ               国債証券            8 銘柄        100%        0.5%
           ノルウェー・クローネ               国債証券            9 銘柄        100%        0.2%
           ポーランド・ズロチ               国債証券           12 銘柄        100%        0.5%
           マレーシア・リンギット               国債証券           16 銘柄        100%        0.5%
           メキシコ・ペソ               国債証券           12 銘柄        100%        0.6%
           ユーロ               国債証券           260  銘柄        100%       39.0%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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     【ダイワファンドラップオンライン                    外国債券インデックス             エマージングプラス（為替ヘッジなし）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            5 期計算期間（       2020  年 12 月 1 日か
    ら 2021  年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                                419/613















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      1【財務諸表】

       ダイワファンドラップオンライン                外国債券インデックス           エマージングプラス（為替ヘッジなし）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第4期              第5期
                                 2020年11月30日現在              2021年11月30日現在
      資産の部
       流動資産
                                        6,624,049              11,653,159
         コール・ローン
                                     2,460,578,515              3,291,001,472
         親投資信託受益証券
                                        1,466,774                  －
         未収入金
                                     2,468,669,338              3,302,654,631
         流動資産合計
                                     2,468,669,338              3,302,654,631
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        2,362,093               550,773
         未払解約金
                                         263,649              357,140
         未払受託者報酬
                                        3,032,364              4,107,513
         未払委託者報酬
                                         98,800              133,856
         その他未払費用
                                        5,756,906              5,149,282
         流動負債合計
                                        5,756,906              5,149,282
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     2,237,982,504              2,901,476,819
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            224,929,928              396,028,530
                                      134,435,722              192,327,925
          （分配準備積立金）
                                     2,462,912,432              3,297,505,349
         元本等合計
                                     2,462,912,432              3,297,505,349
       純資産合計
                                     2,468,669,338              3,302,654,631
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第4期              第5期
                                  自   2019年12月3日            自   2020年12月1日
                                  至   2020年11月30日            至   2021年11月30日
      営業収益
                                            17              －
       受取利息
                                        62,010,192              96,613,317
       有価証券売買等損益
                                        62,010,209              96,613,317
       営業収益合計
      営業費用
                                           2,431              2,464
       支払利息
                                          557,137              654,894
       受託者報酬
                                         6,408,028              7,532,281
       委託者報酬
                                          208,839              245,446
       その他費用
                                         7,176,435              8,435,085
       営業費用合計
                                        54,833,774              88,178,232
      営業利益
                                        54,833,774              88,178,232
      経常利益
                                        54,833,774              88,178,232
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                      △  11,099,252               9,822,757
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 178,732,914              224,929,928
                                        56,202,927              136,793,749
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        56,202,927              136,793,749
       額
                                        75,938,939              44,050,622
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        75,938,939              44,050,622
       額
                                            －              －
                                          ※１              ※１
      分配金
                                        224,929,928              396,028,530
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                421/613










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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 12 月 1 日
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 4 期               第 5 期
             区　分
                             2020  年 11 月 30 日現在          2021  年 11 月 30 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                        2,655,013,152        円          2,237,982,504        円

          期中追加設定元本額                         695,143,661       円          1,085,864,243        円
          期中一部解約元本額                        1,112,174,309        円           422,369,928       円
     2.      計算期間末日における受益                        2,237,982,504        口          2,901,476,819        口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 4 期               第 5 期
              区　分                 自　  2019  年 12 月 3 日        自　  2020  年 12 月 1 日
                              至　  2020  年 11 月 30 日       至　  2021  年 11 月 30 日
                                422/613







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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  0 円）、解約に伴う当期              額（  0 円）、解約に伴う当期
                            純利益金額分配後の有価証券                 純利益金額分配後の有価証券
                            売買等損益から費用を控除                 売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            （ 65,932,283      円）、投資信託         （ 78,356,116      円）、投資信託
                            約款に規定される収益調整金                 約款に規定される収益調整金
                            （ 90,496,226      円）及び分配準         （ 203,702,967       円）及び分配
                            備積立金（      68,503,439      円）よ     準備積立金（       113,971,809
                            り分配対象額は        224,931,948        円）より分配対象額は
                            円（  1 万口当たり      1,005.07        396,030,892       円（  1 万口当たり
                            円）であり、分配を行ってお                 1,364.93     円）であり、分配を
                            りません。                 行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 12 月 1 日
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                423/613


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                                         第 5 期
            区　分
                                     2021  年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 4 期                    第 5 期
                      2020  年 11 月 30 日現在               2021  年 11 月 30 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                            69,390,782                      92,130,794
     合計                            69,390,782                      92,130,794
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 4 期                          第 5 期
             2020  年 11 月 30 日現在                     2021  年 11 月 30 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 5 期
                           自　  2020  年 12 月 1 日
                           至　  2021  年 11 月 30 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 4 期                 第 5 期
                           2020  年 11 月 30 日現在            2021  年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1005    円               1.1365    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (11,005    円 )             (11,365    円 )
    (4)  【附属明細表】

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    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
              ダイワ新興国債券インデックス・マ
     親投資信託受益
                                       465,428,503           647,317,961
              ザーファンド
     証券
              外国債券インデックスマザーファンド                          842,742,592          2,643,683,511
     親投資信託受益証券　合計                                            3,291,001,472
     合計                                            3,291,001,472
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券及び「ダイワ新興国債券インデッ
    クス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親
    投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 11 月 30 日現在       2021  年 11 月 30 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       635,260,286              700,635,449
        コール・ローン
                                      1,397,690,109              1,607,697,128
                                425/613


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        国債証券
                                     215,573,016,059              230,341,773,353
        派生商品評価勘定
                                          162,494              431,286
        未収入金
                                        21,902,130               2,787,836
        未収利息
                                      1,222,948,097              1,240,818,660
        前払費用
                                        58,449,028              21,860,457
        流動資産合計
                                     218,909,428,203              233,916,004,169
      資産合計
                                     218,909,428,203              233,916,004,169
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                          69,348            6,725,909
        未払金
                                         2,087,434             252,029,658
        未払解約金
                                        71,815,810              25,134,000
        流動負債合計
                                        73,972,592              283,889,567
      負債合計
                                        73,972,592              283,889,567
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       72,688,498,430              74,475,307,643
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     146,146,957,181              159,156,806,959
        元本等合計
                                     218,835,455,611              233,632,114,602
      純資産合計
                                     218,835,455,611              233,632,114,602
     負債純資産合計                                218,909,428,203              233,916,004,169
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 12 月 1 日
            区　分
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                                426/613





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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 11 月 30 日現在          2021  年 11 月 30 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 12 月 3 日           2020  年 12 月 1 日
          期首元本額                        66,118,107,712        円         72,688,498,430        円
          期中追加設定元本額                        13,500,674,811        円         10,294,827,028        円
          期中一部解約元本額                        6,930,284,093        円          8,508,017,815        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                         601,675,980       円           498,388,691       円
          ＶＡ
                                427/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ国内重視バランスファ                          12,401,222      円           10,756,510      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         102,686,952       円           79,498,163      円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          29,631,947      円           22,023,940      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         339,511,943       円           312,397,465       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国債券インデックスファン                          90,339,707      円           211,430,078       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             462,489,583       円           505,972,682       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国            1,814,096,236        円          2,311,980,333        円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                         654,015,808       円           842,742,592       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国債券インデッ                     1,055,376     円             744,003    円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                            957,155    円            7,190,607     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国債券イン                   691,990,376       円          1,686,822,876        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   989,492,660       円          1,443,360,479        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                   49,115,601      円           229,923,693       円
          ＤＣダイワ外国債券インデッ                        48,408,053,236        円         49,590,694,433        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                         819,754,500       円           964,870,268       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                         459,770,424       円           601,682,079       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                         279,428,323       円           393,993,399       円
          ０
                                428/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         459,816,979       円           578,219,728       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         336,784,366       円           439,097,748       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         108,589,082       円           160,496,213       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           8,547,742     円                －円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          19,902,336      円           28,543,954      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           4,844,467     円           10,558,255      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                         163,786,187       円           599,439,774       円
          外国債券
          ダイワつみたてインデックス                           3,047,233     円            3,367,466     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                            977,653    円            1,453,811     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                            951,206    円            1,909,053     円
          バランス７０
          ダイワ先進国債券インデック                               －円              317,987    円
          ス（為替ヘッジなし）（ラッ
          プ専用）
          ダイワ世界バランスファンド                         174,483,363       円           163,610,849       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         131,594,279       円           135,308,646       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        4,234,846,474        円          3,912,241,392        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                         250,419,145       円           231,133,046       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                         142,610,494       円           143,219,876       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債               34,513,413      円           43,309,779      円
          券ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                        4,864,458,623        円          2,367,106,464        円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                        5,832,536,410        円          5,825,688,039        円
          ンデックス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ダイワライフスタイル２５                          33,396,711      円           33,014,942      円
          ダイワライフスタイル５０                          59,767,812      円           65,372,616      円
          ダイワライフスタイル７５                          16,157,426      円           17,425,714      円
       計                           72,688,498,430        円         74,475,307,643        円
     2.     期末日における受益権の総数                        72,688,498,430        口         74,475,307,643        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 12 月 1 日
            区　分
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                                430/613


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                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                         2020  年 11 月 30 日現在             2021  年 11 月 30 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                            6,708,826,689                   △ 9,023,697,557
     合計                            6,708,826,689                   △ 9,023,697,557
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 12 月
               3 日から    2020  年 11 月 30 日まで、及び       2020  年 12 月 1 日から    2021  年 11 月 30 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                    2020  年 11 月 30 日 現在                2021  年 11 月 30 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     売　建          5,665,440       －    5,665,440          0       －    －       －      －

     マレーシア・          5,665,440       －    5,665,440          0       －    －       －      －

      リンギット
     買　建        2,102,427,594         －  2,102,520,740         93,146    1,712,299,150         －  1,706,004,527       △ 6,294,623

     アメリカ・ドル        650,675,209        －   650,674,400         △ 809    755,807,619        －   756,096,737        289,118

     イギリス・ポン         56,666,132       －    56,662,860       △ 3,272     66,758,721       －    66,834,123        75,402
      ド
                                431/613


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     オーストラリ         28,675,523       －    28,678,740        3,217         －    －       －      －
     ア・ドル
     カナダ・ドル         37,572,016       －    37,561,640       △ 10,376     61,806,931       －    59,980,905     △ 1,826,026
     シンガポール・         25,689,605       －    25,688,910        △ 695    31,361,148       －    31,422,799        61,651
     ドル
     スウェーデン・         16,083,586       －    16,069,300       △ 14,286         －    －       －      －
     クローナ
     デンマーク・         29,879,064       －    29,877,480       △ 1,584     53,986,987       －    52,312,950     △ 1,674,037
     クローネ
     ユーロ        1,257,186,459         －  1,257,307,410         120,951     742,577,744        －   739,357,013      △ 3,220,731
     合計         2,108,093,034         －  2,108,186,180         93,146    1,712,299,150         －  1,706,004,527       △ 6,294,623

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
             価しております。
             ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
             ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                 は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                 をもとに計算したレートを用いております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                 ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
             客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 11 月 30 日現在            2021  年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                3.0106    円               3.1370    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (30,106    円 )             (31,370    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
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      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                            アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       6,668,000.000            6,758,884.840
                   Note/Bond     20221115
                   2%  United    States    Treasury
                                       4,350,000.000            4,441,219.500
                   Note/Bond     20230215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       4,685,000.000            4,781,042.500
                   Note/Bond     20230515
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,568,000.000            4,729,981.280
                   Note/Bond     20230815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,021,000.000            5,241,622.740
                   Note/Bond     20231115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,229,000.000            5,478,371.010
                   Note/Bond     20240215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,912,000.000            5,131,664.640
                   Note/Bond     20240515
                   6.25%   United    States    Treasury
                                        654,000.000            718,961.820
                   Note/Bond     20230815
                   6%  United    States    Treasury
                                        855,000.000           1,029,266.100
                   Note/Bond     20260215
                   6.125%    United    States    Treasury
                                        709,000.000            906,520.310
                   Note/Bond     20271115
                   5.5%   United    States    Treasury
                                        700,000.000            884,786.000
                   Note/Bond     20280815
                   5.25%   United    States    Treasury
                                        738,000.000            928,145.700
                   Note/Bond     20281115
                   6.25%   United    States    Treasury
                                        714,000.000            989,168.460
                   Note/Bond     20300515
                   5.375%    United    States    Treasury
                                       2,391,000.000            3,203,174.880
                   Note/Bond     20310215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                       1,176,000.000            1,627,372.320
                   Note/Bond     20360215
                   5%  United    States    Treasury
                                        847,000.000           1,239,728.490
                   Note/Bond     20370515
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        548,000.000            758,936.160
                   Note/Bond     20380215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        519,000.000            729,272.850
                   Note/Bond     20380515
                                433/613


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                   3.5%   United    States    Treasury
                                       1,049,000.000            1,319,851.800
                   Note/Bond     20390215
                   4.25%   United    States    Treasury
                                       1,121,000.000            1,540,321.260
                   Note/Bond     20390515
                   4.5%   United    States    Treasury
                                       1,060,000.000            1,500,472.400
                   Note/Bond     20390815
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,210,000.000            1,688,700.200
                   Note/Bond     20391115
                   4.625%    United    States    Treasury
                                       1,010,000.000            1,453,056.700
                   Note/Bond     20400215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,678,000.000            2,352,472.100
                   Note/Bond     20400515
                   3.875%    United    States    Treasury
                                       1,091,000.000            1,440,545.490
                   Note/Bond     20400815
                   4.25%   United    States    Treasury
                                       1,469,000.000            2,030,202.070
                   Note/Bond     20401115
                   4.75%   United    States    Treasury
                                       1,254,000.000            1,843,129.200
                   Note/Bond     20410215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,365,000.000            1,924,540.800
                   Note/Bond     20410515
                   3.75%   United    States    Treasury
                                       1,517,000.000            1,981,459.890
                   Note/Bond     20410815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,450,000.000            1,742,943.500
                   Note/Bond     20411115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,623,000.000            1,954,952.190
                   Note/Bond     20420215
                   3%  United    States    Treasury
                                       1,353,000.000            1,601,708.460
                   Note/Bond     20420515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,231,000.000            2,541,421.340
                   Note/Bond     20420815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       1,630,000.000            1,858,314.100
                   Note/Bond     20421115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       2,626,000.000            3,168,426.560
                   Note/Bond     20430215
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,298,000.000            2,672,849.760
                   Note/Bond     20430515
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       3,214,000.000            4,178,424.980
                   Note/Bond     20430815
                   3.75%   United    States    Treasury
                                       2,081,000.000            2,758,136.590
                   Note/Bond     20431115
                                434/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       3,307,000.000            4,315,635.000
                   Note/Bond     20440215
                   3.375%    United    States    Treasury
                                       3,327,000.000            4,198,241.490
                   Note/Bond     20440515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,162,000.000            6,430,848.060
                   Note/Bond     20240815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,929,000.000            2,348,094.540
                   Note/Bond     20440815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,921,000.000            6,169,622.790
                   Note/Bond     20241115
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,746,000.000            3,284,902.500
                   Note/Bond     20441115
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,743,000.000            5,946,244.770
                   Note/Bond     20250215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,563,000.000            2,829,910.820
                   Note/Bond     20450215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       5,788,000.000            6,019,925.160
                   Note/Bond     20250515
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,835,000.000            3,405,969.000
                   Note/Bond     20450515
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,743,000.000            5,950,724.310
                   Note/Bond     20250815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       1,873,000.000            2,209,690.480
                   Note/Bond     20450815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,840,000.000            6,112,552.800
                   Note/Bond     20251115
                   3%  United    States    Treasury
                                        659,000.000            795,123.040
                   Note/Bond     20451115
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,558,000.000            2,597,444.360
                   Note/Bond     20221031
                   2%  United    States    Treasury
                                       6,287,000.000            6,399,222.950
                   Note/Bond     20221130
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       4,992,000.000            5,094,136.320
                   Note/Bond     20221231
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       4,866,000.000            4,970,910.960
                   Note/Bond     20260215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,561,000.000            2,605,510.180
                   Note/Bond     20230131
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       3,148,000.000            3,496,231.760
                   Note/Bond     20460215
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                   1.5%   United    States    Treasury
                                       2,962,000.000            3,006,992.780
                   Note/Bond     20230228
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,623,000.000            3,680,569.470
                   Note/Bond     20230331
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       7,729,000.000            7,896,255.560
                   Note/Bond     20260515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,070,000.000            2,107,922.400
                   Note/Bond     20230430
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,823,000.000            3,136,832.910
                   Note/Bond     20460515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,547,150.000
                   Note/Bond     20230531
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,047,460.000
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                   1.5%   United    States    Treasury
                                       5,400,000.000            5,485,212.000
                   Note/Bond     20260815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,780,000.000            2,955,473.600
                   Note/Bond     20460815
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       2,780,000.000            2,819,503.800
                   Note/Bond     20230731
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,439,552.000
                   Note/Bond     20230831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,505,000.000            2,547,459.750
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                   2%  United    States    Treasury
                                       5,300,000.000            5,508,237.000
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                                       1,500,000.000            1,785,690.000
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                                       2,490,000.000            2,570,427.000
                   Note/Bond     20231130
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,588,275.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,640,000.000            3,831,209.200
                   Note/Bond     20270215
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,480,000.000            2,569,503.200
                   Note/Bond     20240131
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,845,000.000            3,466,205.750
                   Note/Bond     20470215
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                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,300,000.000            2,379,143.000
                   Note/Bond     20240229
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                                       4,550,000.000            4,706,929.500
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                   Note/Bond     20470515
                   2%  United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,097,380.000
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                   2%  United    States    Treasury
                                       5,300,000.000            5,473,257.000
                   Note/Bond     20240531
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,479,776.000
                   Note/Bond     20240630
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,900,000.000            6,212,051.000
                   Note/Bond     20270815
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,110,730.000
                   Note/Bond     20240731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,950,000.000            3,458,167.000
                   Note/Bond     20470815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,060,840.000
                   Note/Bond     20240831
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,594,800.000
                   Note/Bond     20240930
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,541,300.000
                   Note/Bond     20221031
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,797,770.000
                   Note/Bond     20271115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            4,104,835.000
                   Note/Bond     20471115
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,646,685.000
                   Note/Bond     20241031
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,324,224.000
                   Note/Bond     20241130
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,919,420.000
                   Note/Bond     20241231
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,586,520.000
                   Note/Bond     20230131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       6,350,000.000            6,879,780.500
                   Note/Bond     20280215
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                   2.625%    United    States    Treasury
                                       3,300,000.000            3,396,789.000
                   Note/Bond     20230228
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,600,000.000            2,734,056.000
                   Note/Bond     20250131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,700,000.000            2,862,405.000
                   Note/Bond     20250228
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,800,000.000            4,672,480.000
                   Note/Bond     20480215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            2,984,390.000
                   Note/Bond     20230331
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            3,064,024.000
                   Note/Bond     20250331
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       4,200,000.000            5,290,656.000
                   Note/Bond     20480515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            7,101,250.000
                   Note/Bond     20280515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,585,250.000
                   Note/Bond     20230430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       1,900,000.000            2,024,526.000
                   Note/Bond     20250430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,550,000.000            3,784,619.500
                   Note/Bond     20250531
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,589,625.000
                   Note/Bond     20230531
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,588,850.000
                   Note/Bond     20230630
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,187,950.000
                   Note/Bond     20250630
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,850,000.000            4,000,804.500
                   Note/Bond     20230731
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       6,700,000.000            7,335,964.000
                   Note/Bond     20280815
                   3%  United    States    Treasury
                                       4,220,000.000            5,202,120.600
                   Note/Bond     20480815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,670,700.000
                   Note/Bond     20250731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,600,000.000            3,745,116.000
                   Note/Bond     20230831
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,600,000.000            3,829,752.000
                   Note/Bond     20250831
                                438/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,685,925.000
                   Note/Bond     20250930
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,132,300.000
                   Note/Bond     20230930
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,688,275.000
                   Note/Bond     20251031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,182,320.000
                   Note/Bond     20231031
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       3,700,000.000            4,121,726.000
                   Note/Bond     20281115
                   3.375%    United    States    Treasury
                                       4,520,000.000            5,962,829.200
                   Note/Bond     20481115
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,214,920.000
                   Note/Bond     20251130
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,094,140.000
                   Note/Bond     20231130
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,718,190.000
                   Note/Bond     20251231
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,607,900.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       6,600,000.000            7,141,398.000
                   Note/Bond     20290215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,166,400.000
                   Note/Bond     20240131
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,656,625.000
                   Note/Bond     20260131
                   3%  United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            5,824,663.000
                   Note/Bond     20490215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,644,725.000
                   Note/Bond     20260228
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,300,000.000            3,431,076.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,620,875.000
                   Note/Bond     20260331
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,650,000.000            5,646,076.500
                   Note/Bond     20490515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,900,000.000            4,155,606.000
                   Note/Bond     20290515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,634,120.000
                   Note/Bond     20240430
                                439/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,951,368.000
                   Note/Bond     20260430
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,132,630.000
                   Note/Bond     20260531
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,593,625.000
                   Note/Bond     20240630
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,892,288.000
                   Note/Bond     20260630
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,650,590.000
                   Note/Bond     20240731
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,583,375.000
                   Note/Bond     20260731
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            4,767,351.000
                   Note/Bond     20290815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       4,600,000.000            4,961,146.000
                   Note/Bond     20490815
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,828,756.000
                   Note/Bond     20260831
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,053,560.000
                   Note/Bond     20240831
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,555,250.000
                   Note/Bond     20260930
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,060,810.000
                   Note/Bond     20240930
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       1,000,000.000            1,020,350.000
                   Note/Bond     20241031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,066,090.000
                   Note/Bond     20261031
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       5,850,000.000            5,988,703.500
                   Note/Bond     20291115
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       4,500,000.000            4,988,655.000
                   Note/Bond     20491115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,045,140.000
                   Note/Bond     20261130
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,061,170.000
                   Note/Bond     20241130
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,043,710.000
                   Note/Bond     20221215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,571,775.000
                   Note/Bond     20261231
                                440/613


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                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,569,900.000
                   Note/Bond     20241231
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,056,840.000
                   Note/Bond     20230115
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       1,700,000.000            1,726,945.000
                   Note/Bond     20250131
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,250,000.000            2,280,757.500
                   Note/Bond     20230215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            5,016,750.000
                   Note/Bond     20300215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,250,496.000
                   Note/Bond     20270131
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,400,000.000            5,533,272.000
                   Note/Bond     20500215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        300,000.000            298,662.000
                   Note/Bond     20270228
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,200,000.000            5,241,028.000
                   Note/Bond     20250228
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       4,200,000.000            4,209,996.000
                   Note/Bond     20230315
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,479,660.000
                   Note/Bond     20250331
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,197,248.000
                   Note/Bond     20230415
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       1,600,000.000            1,551,488.000
                   Note/Bond     20270331
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       7,800,000.000            7,272,876.000
                   Note/Bond     20300515
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,488,625.000
                   Note/Bond     20230515
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       2,700,000.000            2,649,564.000
                   Note/Bond     20250430
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,306,808.000
                   Note/Bond     20270430
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       5,600,000.000            4,799,760.000
                   Note/Bond     20500515
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,370,700.000
                   Note/Bond     20400515
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,360,000.000
                   Note/Bond     20270531
                                441/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,926,170.000
                   Note/Bond     20250531
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,489,880.000
                   Note/Bond     20230615
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       7,500,000.000            7,308,075.000
                   Note/Bond     20250630
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,357,795.000
                   Note/Bond     20270630
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             995,740.000
                   Note/Bond     20230715
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,400,000.000            3,308,744.000
                   Note/Bond     20250731
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,472,665.000
                   Note/Bond     20230815
                   0.625%    United    States    Treasury
                                      10,000,000.000            9,301,100.000
                   Note/Bond     20300815
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,760,900.000
                   Note/Bond     20270731
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       6,700,000.000            5,920,589.000
                   Note/Bond     20500815
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       6,000,000.000            5,227,500.000
                   Note/Bond     20400815
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,347,960.000
                   Note/Bond     20270831
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,988,900.000
                   Note/Bond     20230915
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            6,312,085.000
                   Note/Bond     20250930
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,794,680.000
                   Note/Bond     20270930
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,400,460.000
                   Note/Bond     20250831
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       4,200,000.000            4,173,414.000
                   Note/Bond     20231015
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       7,700,000.000            7,663,579.000
                   Note/Bond     20231115
                   0.875%    United    States    Treasury
                                       9,800,000.000            9,301,866.000
                   Note/Bond     20301115
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,498,075.000
                   Note/Bond     20221031
                                442/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,877,480.000
                   Note/Bond     20251031
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,815,280.000
                   Note/Bond     20271031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       6,800,000.000            6,389,280.000
                   Note/Bond     20501115
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       5,100,000.000            4,635,390.000
                   Note/Bond     20401115
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,997,510.000
                   Note/Bond     20221130
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,100,000.000            4,960,719.000
                   Note/Bond     20251130
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,799,200.000
                   Note/Bond     20271130
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,975,250.000
                   Note/Bond     20231215
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,793,350.000
                   Note/Bond     20271231
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             971,830.000
                   Note/Bond     20251231
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       1,700,000.000            1,697,926.000
                   Note/Bond     20221231
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,963,120.000
                   Note/Bond     20240115
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       7,000,000.000            6,755,000.000
                   Note/Bond     20280131
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       5,900,000.000            5,879,704.000
                   Note/Bond     20510215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                      10,700,000.000            10,369,370.000
                   Note/Bond     20310215
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,950,950.000
                   Note/Bond     20240215
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,997,260.000
                   Note/Bond     20230131
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,852,700.000
                   Note/Bond     20260131
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,936,300.000
                   Note/Bond     20280229
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            4,648,582.000
                   Note/Bond     20410215
                                443/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,924,280.000
                   Note/Bond     20260228
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,996,320.000
                   Note/Bond     20230228
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,983,500.000
                   Note/Bond     20240315
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,992,590.000
                   Note/Bond     20230331
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       7,000,000.000            6,956,250.000
                   Note/Bond     20280331
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,937,480.000
                   Note/Bond     20260331
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,980,170.000
                   Note/Bond     20240415
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       8,700,000.000            8,800,920.000
                   Note/Bond     20310515
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       5,100,000.000            5,046,807.000
                   Note/Bond     20240515
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       4,500,000.000            4,426,695.000
                   Note/Bond     20260430
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,400,000.000            3,390,038.000
                   Note/Bond     20230430
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       6,000,000.000            5,956,860.000
                   Note/Bond     20280430
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,100,000.000            6,787,653.000
                   Note/Bond     20510515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,800,000.000            3,990,266.000
                   Note/Bond     20410515
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             996,480.000
                   Note/Bond     20230531
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,968,400.000
                   Note/Bond     20280531
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,949,720.000
                   Note/Bond     20260531
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,977,560.000
                   Note/Bond     20240615
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,494,315.000
                   Note/Bond     20230630
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,955,850.000
                   Note/Bond     20280630
                                444/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.875%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,939,800.000
                   Note/Bond     20260630
                   0.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,500,000.000            5,450,775.000
                   NOTE/BOND     20240715
                   0.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,971,260.000
                   NOTE/BOND     20240815
                   1.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       9,300,000.000            9,076,521.000
                   NOTE/BOND     20310815
                   2%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       6,900,000.000            7,083,264.000
                   NOTE/BOND     20510815
                   1.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,901,780.000
                   NOTE/BOND     20410815
                   0.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,500,000.000            2,488,375.000
                   NOTE/BOND     20230731
                   0.625%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       6,000,000.000            5,855,340.000
                   NOTE/BOND     20260731
                   1%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,871,850.000
                   NOTE/BOND     20280731
                   0.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,984,520.000
                   NOTE/BOND     20230831
                   1.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,908,200.000
                   NOTE/BOND     20280831
                   0.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,904,450.000
                   NOTE/BOND     20260831
                   0.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       7,500,000.000            7,421,775.000
                   NOTE/BOND     20240915
                   1.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       7,000,000.000            6,926,710.000
                   NOTE/BOND     20280930
                   0.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,500,000.000            3,451,175.000
                   NOTE/BOND     20260930
                   0.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       1,500,000.000            1,494,780.000
                   NOTE/BOND     20230930
                   0.625%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,000,000.000            1,991,480.000
                   NOTE/BOND     20241015
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  955,962,463.000
                                                 (108,759,849,416)
          イギリス・ポン
                                     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                                445/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                        921,000.000            971,581.320
                   20250907
                   2.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,682,000.000            2,767,478.700
                   20650722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,465,000.000            1,528,434.500
                   20260722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,940,000.000            2,161,548.000
                   20470722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,350,000.000            2,596,256.500
                   20370907
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,810,000.000            2,303,315.500
                   20570722
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,410,000.000            1,461,535.500
                   20270722
                   0.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       3,000,000.000            3,017,790.000
                   20230722
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,500,000.000            1,599,525.000
                   20281022
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        940,000.000           1,325,456.400
                   20711022
                   1%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,800,000.000            1,824,714.000
                   20240422
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,210,000.000            1,435,398.800
                   20490122
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        850,000.000           1,018,351.000
                   20541022
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                        800,000.000            809,720.000
                   20291022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,900,000.000            1,910,754.000
                   20250607
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,190,000.000            1,232,042.700
                   20411022
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,300,000.000            2,294,572.000
                   20230131
                   0.375%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,300,000.000            2,219,707.000
                   20301022
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        750,000.000            679,290.000
                   20611022
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,500,000.000            1,474,380.000
                   20260130
                                446/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,600,000.000            1,551,104.000
                   20280131
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,100,000.000            1,014,475.000
                   20501022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,300,000.000            1,234,285.000
                   20350731
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,300,000.000            1,289,951.000
                   20240131
                   0.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,300,000.000            1,227,915.000
                   20310731
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                        500,000.000            483,795.000
                   20460131
                   0.375%    United    Kingdom    Gilt
                                        100,000.000            98,722.000
                   20261022
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        300,000.000            322,230.000
                   20510731
                   0.25%   UNITED    KINGDOM    GILT
                                        100,000.000            99,045.000
                   20250131
                   1.125%    UNITED    KINGDOM    GILT
                                        600,000.000            606,000.000
                   20390131
                   0.5%   UNITED    KINGDOM    GILT
                                        100,000.000            98,430.000
                   20290131
                   0.875%    UNITED    KINGDOM    GILT
                                        300,000.000            298,977.000
                   20330731
                   1.5%   UNITED    KINGDOM    GILT
                                        300,000.000            348,462.000
                   20530731
                   6%  United    Kingdom    Gilt
                                        949,000.000           1,296,846.460
                   20281207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,240,000.000            3,000,547.200
                   20320607
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,472,000.000            1,685,763.840
                   20250307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,662,000.000            2,386,249.740
                   20360307
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,357,000.000            2,155,689.490
                   20381207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,908,000.000            3,794,401.440
                   20551207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,366,000.000            2,341,747.460
                   20461207
                                447/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,232,000.000            1,494,859.520
                   20271207
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,416,000.000            4,009,158.720
                   20421207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,600,000.000            2,155,440.000
                   20301207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,343,000.000            2,427,741.100
                   20491207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,446,000.000            2,207,882.940
                   20390907
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,560,000.000            2,224,778.400
                   20340907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,174,000.000            2,403,001.900
                   20600122
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,577,000.000            2,454,773.970
                   20401207
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,552,000.000            2,714,416.960
                   20520722
                   3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,166,000.000            3,124,195.080
                   20440122
                   2.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,582,000.000            1,632,434.160
                   20230907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,386,000.000            2,889,754.560
                   20680722
                   2.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,092,000.000            1,160,250.000
                   20240907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,724,000.000            2,607,498.280
                   20450122
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                  93,472,673.140
                                                 (14,166,718,341)
          イスラエル・
                                   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
          シュケル
                   6.25%   Israel    Government      Bond
                                       2,000,000.000            2,567,200.000
                   - Fixed   20261030
                   4.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,800,000.000            1,901,682.000
                   - Fixed   20230331
                   5.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,900,000.000            3,080,546.000
                   Fixed   20420131
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,000,000.000            2,168,360.000
                   - Fixed   20240331
                                448/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,300,000.000            2,422,130.000
                   - Fixed   20250831
                   2%  Israel    Government      Bond   -
                                       1,800,000.000            1,941,858.000
                   Fixed   20270331
                   1.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,012,990.000
                   - Fixed   20221130
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,400,000.000            3,166,152.000
                   - Fixed   20470331
                   2.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,800,000.000            1,987,254.000
                   - Fixed   20280928
                   1.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,500,000.000            1,541,265.000
                   Fixed   20231130
                   1%  Israel    Government      Bond   -
                                       2,400,000.000            2,413,752.000
                   Fixed   20300331
                   0.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,600,000.000            1,611,840.000
                   Fixed   20250430
                   1.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,700,000.000            1,660,594.000
                   Fixed   20370531
                   0.15%   Israel    Government      Bond
                                       2,000,000.000            2,002,720.000
                   - Fixed   20230731
                   0.5%   ISRAEL    GOVERNMENT      BOND   -
                                        200,000.000            200,888.000
                   FIXED   20260227
                   0.4%   ISRAEL    GOVERNMENT      BOND   -
                                        900,000.000            905,121.000
                   FIXED   20241031
          イスラエル・シュケル　小計                                     イスラエル・シュケル
                                                  30,584,352.000
                                                  (1,101,379,217)
          オーストラリ
                                   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   5.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,168,000.000            1,251,500.320
                   BOND   20230421
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,989,000.000            2,336,617.530
                   BOND   20270421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,973,000.000            2,071,077.830
                   BOND   20240421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,754,000.000            1,959,586.340
                   BOND   20290421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,798,000.000            1,928,067.320
                   BOND   20250421
                                449/613


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                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,258,000.000            1,609,887.760
                   BOND   20330421
                   4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,748,000.000            3,098,232.600
                   BOND   20260421
                   3.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,113,000.000            1,361,043.180
                   BOND   20370421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,307,000.000            1,433,125.500
                   BOND   20350621
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        792,000.000            914,237.280
                   BOND   20390621
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,672,000.000            1,795,794.880
                   BOND   20271121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,178,000.000            1,232,553.180
                   BOND   20280521
                   3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       1,252,000.000            1,400,512.240
                   20470321
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,800,000.000            1,943,766.000
                   BOND   20281121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,350,000.000            1,377,229.500
                   BOND   20221121
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,900,000.000            2,060,303.000
                   BOND   20291121
                   2.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,870,000.000            3,061,888.200
                   BOND   20300521
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,390,000.000            1,491,748.000
                   BOND   20410521
                   1.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,840,000.000            2,784,648.400
                   BOND   20310621
                   1.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,236,118.000
                   BOND   20320521
                   0.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,400,000.000            2,353,992.000
                   BOND   20241121
                   1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       3,200,000.000            3,011,104.000
                   20301221
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,400,000.000            1,217,104.000
                   BOND   20510621
                   0.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,600,000.000            1,540,336.000
                   BOND   20251121
                   1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       2,500,000.000            2,330,875.000
                   20311121
                                450/613


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                   0.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,153,548.000
                   BOND   20260921
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,100,000.000            1,095,325.000
                   BOND   20321121
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  49,050,221.060
                                                  (3,987,292,470)
          オフショア・人
                                    オフショア・人民元            オフショア・人民元
          民元
                   3.72%   China   Government      Bond
                                       3,000,000.000            3,163,710.000
                   20510412
                   3.02%   China   Government      Bond
                                       3,800,000.000            3,851,718.000
                   20310527
                   2.69%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,500,000.000            4,504,995.000
                   20260812
                   2.57%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      10,000,000.000            10,019,100.000
                   20230520
                   2.91%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,500,000.000            5,517,930.000
                   20281014
          オフショア・人民元　小計                                      オフショア・人民元
                                                  27,057,453.000
                                                   (482,437,093)
          カナダ・ドル                             カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   2.75%   Canada    Government
                                        405,000.000            487,818.450
                   International       Bond   20641201
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        983,000.000           1,280,377.160
                   BOND   20290601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,117,000.000            1,581,482.110
                   BOND   20330601
                   5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,012,000.000            1,444,781.800
                   20370601
                   4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        913,000.000           1,226,442.030
                   20410601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        961,000.000           1,251,817.820
                   20451201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,253,000.000            1,265,442.290
                   20230601
                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,405,000.000            1,454,203.100
                   20240601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,337,000.000            1,566,696.600
                   BOND   20481201
                                451/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,156,000.000            1,196,529.360
                   BOND   20250601
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        969,000.000            974,930.280
                   20260601
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,240,000.000            1,211,542.000
                   20270601
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        650,000.000            671,749.000
                   20280601
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       4,300,000.000            4,352,288.000
                   BOND   20230301
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,324,518.000
                   20230901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       3,710,000.000            3,760,938.300
                   20511201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,220,000.000            1,287,807.600
                   BOND   20290601
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,232,628.000
                   BOND   20240301
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,414,560.000
                   20240901
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       3,450,000.000            3,377,515.500
                   BOND   20300601
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        700,000.000            701,183.000
                   BOND   20250301
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       2,890,000.000            2,806,536.800
                   20250901
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        700,000.000            697,333.000
                   BOND   20221101
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            1,820,640.000
                   20301201
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       2,100,000.000            2,004,534.000
                   BOND   20260301
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,177,992.000
                   BOND   20240401
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,500,000.000            1,491,315.000
                   BOND   20230201
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,100,000.000            1,091,200.000
                   BOND   20230501
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            294,336.000
                   20260901
                                452/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,374,896.000
                   20310601
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        100,000.000            98,956.000
                   BOND   20230801
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,000,000.000             988,830.000
                   BOND   20241001
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        700,000.000            663,516.000
                   BOND   20531201
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             991,470.000
                   20231101
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        200,000.000            197,736.000
                   BOND   20270301
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        500,000.000            497,110.000
                   BOND   20240201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            295,002.000
                   20311201
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                  50,556,653.200
                                                  (4,512,686,865)
          シンガポール・
                                    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
          ドル
                   3.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        772,000.000            850,358.000
                   20270301
                   3%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        923,000.000            973,561.940
                   20240901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        809,000.000            882,619.000
                   20300901
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        400,000.000            448,848.000
                   20420401
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        671,000.000            692,478.710
                   20230701
                   3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        568,000.000            655,188.000
                   20330901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        625,000.000            678,750.000
                   20290701
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        524,000.000            546,008.000
                   20250601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        688,000.000            775,376.000
                   20460301
                   2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        450,000.000            465,750.000
                   20260601
                                453/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        750,000.000            779,062.500
                   20360801
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        450,000.000            456,030.000
                   20230201
                   2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        550,000.000            585,750.000
                   20280501
                   2%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        490,000.000            502,519.500
                   20240201
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        350,000.000            370,475.000
                   20390701
                   1.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        710,000.000            685,150.000
                   20500301
                   0.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        750,000.000            729,600.000
                   20251101
                   1.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        300,000.000            297,486.000
                   20310701
                   1.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        200,000.000            196,396.000
                   20511001
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                  11,571,406.650
                                                   (962,856,747)
          スウェーデン・
                                  スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,655,000.000            7,006,007.750
                   20390330
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       8,025,000.000            8,305,875.000
                   20231113
                   2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,595,000.000            8,291,689.350
                   20250512
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,180,000.000            7,537,707.600
                   20261112
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,050,000.000            5,268,008.500
                   20280512
                   2.25%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,300,000.000            3,991,185.000
                   20320601
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,400,000.000            7,757,198.000
                   20291112
                   0.125%    SWEDISH    GOVERNMENT
                                       4,000,000.000            3,965,720.000
                   BOND   20310512
          スウェーデン・クローナ　小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                  52,123,391.200
                                454/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   (653,106,092)
          デンマーク・ク
                                   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                      13,662,000.000            24,709,912.920
                   20391115
                   1.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,846,000.000            5,053,021.120
                   20231115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       6,013,000.000            6,555,132.080
                   20251115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,900,000.000            8,302,110.000
                   20271115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       9,590,000.000           10,134,903.800
                   20291115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,300,000.000            4,338,399.000
                   20221115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,700,000.000            2,714,418.000
                   20521115
                   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            502,700.000
                   20311115
                   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,016,880.000
                   20241115
          デンマーク・クローネ　小計                                     デンマーク・クローネ
                                                  63,327,476.920
                                                  (1,093,665,526)
          ノルウェー・ク
                                   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       8,204,000.000            8,311,800.560
                   20230524
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       4,095,000.000            4,254,336.450
                   20240314
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       5,395,000.000            5,457,366.200
                   BOND   20250313
                   1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       4,340,000.000            4,347,855.400
                   BOND   20260219
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       4,450,000.000            4,505,180.000
                   BOND   20270217
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.000            3,600,450.000
                   20280426
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,850,000.000            3,898,702.500
                   BOND   20290906
                                455/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.375%    NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       4,800,000.000            4,721,664.000
                   BOND   20300819
                   1.25%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,500,000.000            3,393,950.000
                   BOND   20310917
          ノルウェー・クローネ　小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                  42,491,305.110
                                                   (535,815,357)
          ポーランド・ズ
                                    ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       4,377,000.000            4,259,171.160
                   20260725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       3,170,000.000            3,050,300.800
                   20270725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       3,850,000.000            3,851,309.000
                   20230125
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       2,870,000.000            2,845,318.000
                   20240425
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       4,840,000.000            4,701,043.600
                   20291025
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                       3,400,000.000            3,332,850.000
                   20241025
                   0.75%   Poland    Government      Bond
                                       2,000,000.000            1,853,100.000
                   20250425
                   1.25%   Poland    Government      Bond
                                       3,000,000.000            2,566,620.000
                   20301025
                   Poland    Government      Bond
                                       1,000,000.000             961,850.000
                   20230425
                   0.25%   Poland    Government      Bond
                                       1,300,000.000            1,126,580.000
                   20261025
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        827,000.000            970,021.380
                   20290425
                   4%  Poland    Government      Bond
                                       2,625,000.000            2,682,225.000
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       3,650,000.000            3,553,457.500
                   20280425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                       4,591,000.000            4,612,807.250
                   20250725
          ポーランド・ズロチ　小計                                      ポーランド・ズロチ
                                                  40,366,653.690
                                                  (1,108,694,364)
                                456/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          マレーシア・リ
                                  マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   3.502%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,373,000.000            2,401,665.840
                   20270531
                   4.498%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,178,000.000            1,253,816.080
                   20300415
                   4.392%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,514,000.000            1,595,301.800
                   20260415
                   4.232%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,362,816.000
                   20310630
                   3.892%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        731,000.000            754,735.570
                   20270315
                   3.48%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,001,000.000            1,016,505.490
                   20230315
                   3.844%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,427,000.000            1,432,693.730
                   20330415
                   3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,886,000.000            1,920,853.280
                   20280615
                   4.935%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        800,000.000            864,304.000
                   20430930
                   4.181%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,057,000.000            1,098,941.760
                   20240715
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,737,000.000            1,803,474.990
                   20250915
                   4.254%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,220,000.000            1,265,640.200
                   20350531
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,302,000.000            1,332,570.960
                   20230817
                   4.736%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        930,000.000            979,048.200
                   20460315
                   3.9%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        650,000.000            672,841.000
                   20261130
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,550,000.000            1,608,915.500
                   20240930
                   3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,190,000.000            1,226,949.500
                   20271116
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,950,000.000            2,080,182.000
                   20370407
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,241,928.000
                   20250314
                                457/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,700,000.000            1,734,000.000
                   20230420
                   4.642%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,284,276.000
                   20331107
                   4.893%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        600,000.000            644,586.000
                   20380608
                   3.906%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        650,000.000            672,945.000
                   20260715
                   3.885%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,910,000.000            1,957,902.800
                   20290815
                   4.921%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,297,140.000
                   20480706
                   3.478%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        400,000.000            407,676.000
                   20240614
                   3.828%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,281,800.000
                   20340705
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,750,000.000            1,658,580.000
                   20400522
                   4.065%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,650,000.000            1,586,557.500
                   20500615
                   2.632%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,207,973.000
                   20310415
          マレーシア・リンギット　小計                                    マレーシア・リンギット
                                                  39,646,620.200
                                                  (1,064,579,152)
          メキシコ・ペソ                            メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                      31,290,000.000            29,442,951.300
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                      19,300,000.000            18,949,898.000
                   8%  Mexican    Bonos   20240905
                                      23,800,000.000            24,233,874.000
                   6.75%   Mexican    Bonos   20230309
                                      17,200,000.000            17,281,184.000
                   5.5%   MEXICAN    BONOS   20270304
                                       3,000,000.000            2,747,100.000
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                      30,033,000.000            30,663,993.330
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                      23,919,000.000            25,652,888.310
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                      27,968,000.000            28,034,563.840
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                       8,874,000.000           10,585,883.340
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                      29,544,000.000            31,129,921.920
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                      16,894,000.000            17,474,815.720
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                      23,515,000.000            23,660,557.850
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                      19,654,000.000            18,828,532.000
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                       7,944,000.000            7,956,948.720
                                458/613


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          メキシコ・ペソ　小計                                        メキシコ・ペソ
                                                  286,643,112.330
                                                  (1,505,707,605)
          ユーロ                                ユーロ            ユーロ
                   0.75%   Finland    Government      Bond
                                        364,000.000            393,818.880
                   20310415
                   0.875%    Finland    Government
                                        279,000.000            295,288.020
                   Bond   20250915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        811,000.000            850,244.290
                   20260415
                   Finland    Government      Bond
                                        700,000.000            709,324.000
                   20230915
                   1.375%    Finland    Government
                                        360,000.000            455,990.400
                   Bond   20470415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        800,000.000            843,872.000
                   20270915
                   1.125%    Finland    Government
                                        670,000.000            757,053.100
                   Bond   20340415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            528,180.000
                   20280915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            529,530.000
                   20290915
                   Finland    Government      Bond
                                        200,000.000            203,988.000
                   20240915
                   0.125%    Finland    Government
                                        310,000.000            307,132.500
                   Bond   20360415
                   0.25%   Finland    Government      Bond
                                        400,000.000            399,244.000
                   20400915
                   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            506,100.000
                   20300915
                   0.125%    Finland    Government
                                        400,000.000            371,264.000
                   Bond   20520415
                   0.125%    Finland    Government
                                        600,000.000            610,392.000
                   Bond   20310915
                   FINLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            204,824.000
                   20260915
                   1.2%   Austria    Government      Bond
                                       1,373,000.000            1,471,128.310
                   20251020
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                       1,126,000.000            1,196,735.320
                   20261020
                                459/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        784,000.000            988,279.040
                   20470220
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        240,000.000            325,384.800
                   20861102
                   Austria    Government      Bond
                                        900,000.000            911,277.000
                   20230715
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                       1,280,000.000            1,347,072.000
                   20270420
                   2.1%   Austria    Government      Bond
                                        540,000.000            894,585.600
                   21170920
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,283,772.000
                   20280220
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                        980,000.000           1,033,566.800
                   20290220
                   Austria    Government      Bond
                                        800,000.000            814,520.000
                   20240715
                   Austria    Government      Bond
                                        980,000.000            991,662.000
                   20300220
                   Austria    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,009,990.000
                   20230420
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        700,000.000            747,894.000
                   20510320
                   Austria    Government      Bond
                                        400,000.000            374,352.000
                   20401020
                   0.85%   Austria    Government      Bond
                                        350,000.000            328,958.000
                   21200630
                   Austria    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,206,756.000
                   20310220
                   Austria    Government      Bond
                                        480,000.000            489,768.000
                   20250420
                   0.25%   AUSTRIA    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            599,124.000
                   20361020
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,699,000.000            1,786,532.480
                   20250622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                       1,774,000.000            1,952,162.820
                   20310622
                   1.9%   Belgium    Government      Bond
                                       1,058,000.000            1,311,094.760
                   20380622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                       1,863,000.000            1,995,049.440
                   20260622
                                460/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.6%   Belgium    Government      Bond
                                       1,244,000.000            1,506,322.280
                   20470622
                   2.15%   Belgium    Government      Bond
                                        640,000.000            935,065.600
                   20660622
                   0.2%   Belgium    Government      Bond
                                        940,000.000            957,324.200
                   20231022
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,100,000.000            1,176,802.000
                   20270622
                   0.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,050,000.000            1,087,411.500
                   20241022
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                        580,000.000            831,493.800
                   20570622
                   1.45%   Belgium    Government      Bond
                                        600,000.000            696,306.000
                   20370622
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,490,000.000            1,603,135.700
                   20280622
                   1.25%   Belgium    Government      Bond
                                        650,000.000            737,587.500
                   20330422
                   0.9%   Belgium    Government      Bond
                                       1,500,000.000            1,630,500.000
                   20290622
                   1.7%   Belgium    Government      Bond
                                        700,000.000            870,765.000
                   20500622
                   0.1%   Belgium    Government      Bond
                                       1,220,000.000            1,244,509.800
                   20300622
                   0.4%   Belgium    Government      Bond
                                        660,000.000            644,998.200
                   20400622
                   Belgium    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,228,704.000
                   20271022
                   Belgium    Government      Bond
                                       1,600,000.000            1,594,144.000
                   20311022
                   0.65%   Belgium    Government      Bond
                                        680,000.000            596,958.400
                   20710622
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        974,000.000           1,120,723.360
                   20240104
                   6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,167,000.000            1,646,123.520
                   20270704
                   5.625%    GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,162,000.000            3,008,682.440
                   20280104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        950,000.000           1,293,548.500
                   20280704
                                461/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,951,000.000            3,049,178.880
                   20300104
                   5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,448,000.000            5,369,949.680
                   20310104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,305,000.000            3,819,638.550
                   20340704
                   4%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,571,000.000            5,918,039.750
                   20370104
                   4.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,325,000.000            2,394,818.250
                   20390704
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,739,000.000            3,384,320.070
                   20400704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,574,000.000            4,431,964.680
                   20420704
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,808,000.000            4,525,344.720
                   20440704
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,410,000.000            1,450,199.100
                   20230215
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,817,000.000            1,879,741.010
                   20230515
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,599,000.000            1,677,351.000
                   20230815
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,561,000.000            1,650,304.810
                   20240215
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,679,000.000            4,435,325.610
                   20460815
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,594,000.000            1,684,985.520
                   20240515
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,042,000.000            4,239,047.500
                   20240815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,194,000.000            2,283,646.840
                   20250215
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,134,000.000            3,336,895.160
                   20250815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,368,000.000            2,488,839.040
                   20260215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,420,000.000            2,497,633.600
                   20260815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,200,000.000            4,393,872.000
                   20270215
                                462/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,446,625.000
                   20270815
                   1.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,770,000.000            3,738,530.500
                   20480815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,028,174.000
                   20280215
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,100,000.000            3,267,028.000
                   20280815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,323,640.000
                   20290215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            3,112,110.000
                   20290815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,250,000.000            2,261,002.500
                   20500815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            1,815,555.000
                   20300215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,946,664.000
                   20350515
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,070,140.000
                   20271115
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            1,867,500.000
                   20300815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,251,504.000
                   20300815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            931,446.000
                   20310215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            917,523.000
                   20360515
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,553,700.000
                   20281115
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,118,029.000
                   20500815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,600,000.000            2,682,576.000
                   20310815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            724,332.000
                   20310815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            100,826.000
                   20221215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,010,270.000
                   20230310
                                463/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,012,710.000
                   20230616
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            101,457.000
                   20230915
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            696,878.000
                   20520815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       5,730,000.000            5,795,551.200
                   20230414
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,929,773.000
                   20231013
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,920,000.000            1,956,364.800
                   20240405
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,738,012.000
                   20241018
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,460,408.000
                   20250411
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,364,607.000
                   20251010
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            103,004.000
                   20251010
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,266,550.000
                   20260410
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,340,560.000
                   20261009
                   8.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,985,000.000            2,243,605.800
                   20230425
                   6%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,025,000.000            3,815,583.750
                   20251025
                   5.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,323,000.000            4,758,369.850
                   20290425
                   5.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,227,000.000            5,242,745.550
                   20321025
                   4.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,659,000.000            4,263,307.650
                   20350425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,764,000.000            3,453,894.360
                   20550425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,374,000.000            3,808,608.200
                   20381025
                   4.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,997,000.000            5,478,311.040
                   20231025
                                464/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   4.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,664,000.000            6,425,080.480
                   20410425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,717,000.000            3,534,684.880
                   20600425
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,646,000.000            4,298,561.080
                   20260425
                   2.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,699,000.000            6,777,820.700
                   20271025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,588,000.000            4,121,157.080
                   20450525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,047,000.000            4,198,560.150
                   20230525
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,086,000.000            5,462,872.600
                   20240525
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,087,000.000            6,243,732.930
                   20300525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,899,000.000            5,255,647.200
                   20241125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,492,000.000            3,627,838.800
                   20250525
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,101,000.000            5,421,750.880
                   20251125
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,420,000.000            6,210,994.800
                   20310525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,787,000.000            3,959,876.550
                   20260525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,169,000.000            4,724,060.660
                   20360525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,387,000.000            1,838,690.420
                   20660525
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,050,000.000            4,196,812.500
                   20261125
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,570,000.000            3,182,379.600
                   20390625
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,668,260.000
                   20270525
                   2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,850,000.000            3,790,129.500
                   20480525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,424,576.000
                   20230325
                                465/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,400,000.000            4,709,232.000
                   20280525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,950,000.000            4,454,375.500
                   20340525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,950,000.000            5,307,786.000
                   20281125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,456,032.000
                   20240325
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,950,000.000            3,556,903.500
                   20500525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,350,000.000            4,586,031.000
                   20290525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,830,000.000            3,909,319.300
                   20250325
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,200,000.000            4,253,718.000
                   20291125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,424,048.000
                   20230225
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,770,000.000            2,769,196.700
                   20520525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            3,067,200.000
                   20260225
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,203,696.000
                   20400525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,000,000.000            4,024,520.000
                   20301125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        880,000.000            731,068.800
                   20720525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            101,560.000
                   20240225
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             985,570.000
                   20440625
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,700,000.000            3,684,608.000
                   20311125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,634,768.000
                   20270225
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            693,560.000
                   20530525
                   7.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        548,000.000            599,988.760
                   BOND   20230115
                                466/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,139,000.000            1,562,446.030
                   BOND   20280115
                   4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,555,000.000            2,507,608.550
                   BOND   20370115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        791,000.000            832,527.500
                   BOND   20230115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,729,000.000            3,023,450.430
                   BOND   20420115
                   2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,168,000.000            1,509,861.920
                   BOND   20330115
                   1.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,385,000.000            1,443,724.000
                   BOND   20230715
                   2.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,929,000.000            3,226,252.500
                   BOND   20470115
                   2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,514,000.000            1,624,976.200
                   BOND   20240715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,791,000.000            1,850,371.650
                   BOND   20250715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,938,000.000            2,038,252.740
                   BOND   20260715
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       2,200,000.000            2,358,356.000
                   BOND   20270715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,422,596.000
                   20240115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,350,000.000            1,457,149.500
                   BOND   20280715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,253,724.000
                   BOND   20290715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        900,000.000            980,199.000
                   BOND   20400115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,431,304.000
                   20300715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            821,432.000
                   20270115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,050,000.000            1,002,340.500
                   20520115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,322,113.000
                   20310715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            892,260.000
                   20380115
                                467/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            613,950.000
                   20290115
                   9%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        906,000.000           1,069,705.140
                   20231101
                   7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,110,000.000            1,495,591.800
                   20261101
                   6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,392,000.000            3,248,934.000
                   20271101
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,814,000.000            1,957,813.920
                   20241201
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,509,000.000            1,968,324.510
                   20460901
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,487,000.000            2,621,994.360
                   20250601
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,065,000.000            2,198,812.000
                   20320301
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,891,000.000            2,040,010.800
                   20251201
                   2.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,610,000.000            1,923,032.300
                   20470301
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,359,000.000            1,384,209.450
                   20230315
                   1.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,386,000.000            2,543,380.560
                   20260601
                   2.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,324,000.000            2,617,753.600
                   20360901
                   1.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,068,000.000            1,123,589.400
                   20261201
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,580,953.500
                   20231015
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        968,000.000           1,112,038.400
                   20670301
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,719,120.000
                   20330901
                   2.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,510,000.000            1,667,281.600
                   20270601
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,367,223.000
                   20240515
                   3.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,850,000.000            2,506,509.500
                   20480301
                                468/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,700,000.000            2,959,551.000
                   20270801
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,675,392.000
                   20241115
                   2.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,597,557.000
                   20380901
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,303,091.000
                   20280201
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,933,991.000
                   20230301
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,367,873.000
                   20250515
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,550,000.000            2,947,366.500
                   20281201
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,316,424.000
                   20231001
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,702,318.500
                   20251115
                   3.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,270,000.000            1,595,221.600
                   20350301
                   3.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,650,000.000            2,388,012.000
                   20490901
                   3%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,236,775.000
                   20290801
                   1.75%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,311,584.000
                   20240701
                   2.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,289,021.000
                   20260715
                   3.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,250,000.000            1,565,862.500
                   20400301
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,993,575.000
                   20300401
                   0.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        740,000.000            744,869.200
                   20230115
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,318,824.000
                   20250201
                   0.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,350,000.000            2,421,534.000
                   20270115
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,764,644.000
                   20500901
                                469/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,533,795.000
                   20360301
                   0.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,034,200.000
                   20230615
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,454,422.000
                   20250701
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,025,220.000
                   20300801
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,567,520.000
                   20301201
                   0.3%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,316,523.000
                   20230815
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,273,370.000
                   20270915
                   0.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,729,461.000
                   20260201
                   1.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,346,657.000
                   20410301
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,302,668.000
                   20310401
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,107,524.000
                   20240115
                   1.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,167,024.000
                   20510901
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            661,633.000
                   20370301
                   0.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,874,787.000
                   20280315
                   0.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,700,000.000            2,619,405.000
                   20310801
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            677,110.000
                   20450430
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,093,598.000
                   20260401
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,508,295.000
                   20240415
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            100,511.000
                   20221129
                   2.15%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        460,000.000            446,227.600
                   20720301
                                470/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            798,800.000
                   20280715
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,895,250.000
                   20311201
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,008,060.000
                   20240815
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            502,775.000
                   20240130
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,089,638.000
                   20260801
                   5.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       3,254,000.000            4,421,372.500
                   Del  Tesoro    20291101
                   6%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,849,000.000            4,184,497.240
                   Tesoro    20310501
                   5.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,805,000.000            2,707,788.800
                   Del  Tesoro    20330201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,298,000.000            3,331,295.700
                   Tesoro    20340801
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,740,000.000            3,734,044.600
                   Tesoro    20370201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,044,000.000            3,162,824.280
                   Tesoro    20390801
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,251,000.000            2,448,975.450
                   Del  Tesoro    20230801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,118,000.000            2,470,011.600
                   Tesoro    20250301
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,243,000.000            3,523,035.240
                   Tesoro    20400901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,070,000.000            2,460,360.600
                   Del  Tesoro    20260301
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,960,000.000            2,068,564.400
                   Del  Tesoro    20221101
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,410,000.000            3,089,065.700
                   Del  Tesoro    20280901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,894,000.000            2,029,496.760
                   Del  Tesoro    20230501
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,813,000.000            2,880,168.060
                   Del  Tesoro    20440901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,194,000.000            2,431,171.400
                   Del  Tesoro    20240301
                                471/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,201,000.000            2,439,808.500
                   Del  Tesoro    20240901
                   3.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,318,000.000            2,841,103.060
                   Del  Tesoro    20300301
                   5.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,706,000.000            2,357,282.560
                   20280328
                   5%  Belgium    Government      Bond
                                       1,904,000.000            3,103,101.120
                   20350328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,604,000.000            2,705,514.920
                   20410328
                   4.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,001,000.000            1,226,515.290
                   20260328
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                        780,000.000           1,103,949.600
                   20320328
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,338,000.000            1,401,916.260
                   20230622
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                        843,000.000           1,424,214.780
                   20450622
                   2.6%   Belgium    Government      Bond
                                       1,505,000.000            1,634,911.600
                   20240622
                   3%  Belgium    Government      Bond
                                        747,000.000           1,009,234.350
                   20340622
                   5.4%   IRISH   TREASURY     20250313
                                       1,031,000.000            1,235,828.770
                   3.9%   IRISH   TREASURY     20230320
                                        624,000.000            661,284.000
                   3.4%   IRISH   TREASURY     20240318
                                        607,000.000            664,573.950
                   2.4%   IRISH   TREASURY     20300515
                                        961,000.000           1,159,859.730
                   2%  IRISH   TREASURY     20450218
                                        931,000.000           1,211,063.420
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                       1,073,000.000            1,144,343.770
                   1.7%   IRISH   TREASURY     20370515
                                        550,000.000            653,950.000
                   0.9%   IRISH   TREASURY     20280515
                                        800,000.000            856,576.000
                   1.3%   IRISH   TREASURY     20330515
                                        750,000.000            838,440.000
                   1.35%   IRISH   TREASURY     20310318
                                        750,000.000            839,955.000
                   1.1%   IRISH   TREASURY     20290515
                                        950,000.000           1,033,011.000
                   1.5%   IRISH   TREASURY     20500515
                                        700,000.000            824,180.000
                   0.4%   IRISH   TREASURY     20350515
                                        350,000.000            351,890.000
                   0.2%   IRISH   TREASURY     20270515
                                        800,000.000            822,552.000
                   0.2%   IRISH   TREASURY     20301018
                                        800,000.000            811,280.000
                   IRISH   TREASURY     20311018
                                        800,000.000            786,224.000
                   0.55%   IRISH   TREASURY     20410422
                                        400,000.000            398,576.000
                                472/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   6.25%   Austria    Government      Bond
                                        825,000.000           1,144,374.000
                   20270715
                   4.15%   Austria    Government      Bond
                                       1,373,000.000            2,201,289.710
                   20370315
                   4.85%   Austria    Government      Bond
                                        875,000.000           1,082,217.500
                   20260315
                   3.4%   Austria    Government      Bond
                                        872,000.000            906,906.160
                   20221122
                   3.8%   Austria    Government      Bond
                                        338,000.000            723,147.620
                   20620126
                   3.15%   Austria    Government      Bond
                                        623,000.000           1,008,138.600
                   20440620
                   1.75%   Austria    Government      Bond
                                        959,000.000           1,005,348.470
                   20231020
                   2.4%   Austria    Government      Bond
                                        771,000.000            992,739.600
                   20340523
                   1.65%   Austria    Government      Bond
                                        932,000.000            996,485.080
                   20241021
                   4%  Finland    Government      Bond
                                        667,000.000            781,363.820
                   20250704
                   2.75%   Finland    Government      Bond
                                        389,000.000            470,725.010
                   20280704
                   1.5%   Finland    Government      Bond
                                        446,000.000            460,312.140
                   20230415
                   2.625%    Finland    Government
                                        407,000.000            603,650.190
                   Bond   20420704
                   2%  Finland    Government      Bond
                                        529,000.000            564,194.370
                   20240415
                   6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,652,000.000            3,792,068.280
                   20290131
                   1.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,045,000.000            2,189,438.350
                   20250430
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,052,000.000            2,352,864.240
                   20300730
                   2.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,192,000.000            2,411,506.880
                   20251031
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,733,000.000            3,006,409.320
                   20260430
                   2.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,952,000.000            2,715,466.240
                   20461031
                                473/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   3.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            2,433,283.000
                   20660730
                   1.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,630,000.000            2,833,351.600
                   20261031
                   1.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,073,964.000
                   20270430
                   2.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            2,107,315.000
                   20330730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,050,000.000            2,237,554.500
                   20271031
                   0.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,617,888.000
                   20221031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,617,824.000
                   20280430
                   2.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,763,710.000
                   20481031
                   0.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,439,624.000
                   20230730
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,900,000.000            3,171,991.000
                   20280730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,760,512.000
                   20290430
                   1.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,850,000.000            2,126,094.000
                   20350730
                   0.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,346,299.000
                   20240730
                   0.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,800,000.000            2,900,072.000
                   20291031
                   0.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,360,000.000            1,391,688.000
                   20300430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,460,000.000            2,483,394.600
                   20230430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,500,000.000            2,536,700.000
                   20250131
                   1%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,321,488.000
                   20501031
                   0.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,521,968.000
                   20270730
                   1.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,900,000.000            3,146,906.000
                   20301031
                                474/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,350,193.000
                   20401031
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            506,350.000
                   20260131
                   0.1%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,148,652.000
                   20310430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            303,627.000
                   20240531
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        650,000.000            594,152.000
                   20711031
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            500,525.000
                   20280131
                   0.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            898,803.000
                   20370730
                   0.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,410,052.000
                   20311031
                   1%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            600,270.000
                   20420730
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            302,373.000
                   20270131
                   5.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,179,000.000            3,393,596.390
                   20320730
                   4.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,254,000.000            3,384,426.080
                   20370131
                   4.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,158,000.000            3,666,938.340
                   20400730
                   4.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,682,000.000            1,881,838.420
                   20240131
                   4.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,973,000.000            3,321,703.340
                   20410730
                   4.65%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,789,000.000            3,311,296.030
                   20250730
                   5.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,965,000.000            2,537,542.050
                   20260730
                   5.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,958,000.000            2,096,215.220
                   20230131
                   4.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,901,000.000            2,087,412.060
                   20231031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,770,000.000            2,397,535.800
                   20281031
                                475/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,299,000.000            2,399,499.810
                   20441031
                   3.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,970,000.000            2,180,593.000
                   20240430
                   2.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,097,000.000            2,300,346.090
                   20241031
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                  704,049,412.880
                                                 (90,406,985,108)
     国債証券　合計                                             230,341,773,353
                                                 [230,341,773,353]
     合計                                             230,341,773,353
                                                 [230,341,773,353]
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入債券       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                           時価比率       対する比率
           アメリカ・ドル               国債証券           255  銘柄        100%       47.1%
           イギリス・ポンド               国債証券           54 銘柄        100%        6.2%
           イスラエル・シュケル               国債証券           16 銘柄        100%        0.5%
           オーストラリア・ドル               国債証券           27 銘柄        100%        1.7%
           オフショア・人民元               国債証券            5 銘柄        100%        0.2%
           カナダ・ドル               国債証券           37 銘柄        100%        2.0%
           シンガポール・ドル               国債証券           19 銘柄        100%        0.4%
           スウェーデン・クローナ               国債証券            8 銘柄        100%        0.3%
           デンマーク・クローネ               国債証券            9 銘柄        100%        0.5%
           ノルウェー・クローネ               国債証券            9 銘柄        100%        0.2%
           ポーランド・ズロチ               国債証券           14 銘柄        100%        0.5%
           マレーシア・リンギット               国債証券           30 銘柄        100%        0.5%
           メキシコ・ペソ               国債証券           14 銘柄        100%        0.7%
           ユーロ               国債証券           349  銘柄        100%       39.2%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
                                476/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 11 月 30 日現在       2021  年 11 月 30 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       175,163,692              100,004,542
        コール・ローン
                                       169,116,291              542,091,267
        国債証券
                                      16,818,517,045              21,276,625,965
        派生商品評価勘定
                                         7,792,655               292,081
        未収利息
                                       261,621,976              319,491,159
        前払費用
                                        12,620,593              24,660,391
        流動資産合計
                                      17,444,832,252              22,263,165,405
      資産合計
                                      17,444,832,252              22,263,165,405
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                             －          9,207,740
        未払金
                                             －         83,348,434
        未払解約金
                                          621,030              972,694
        流動負債合計
                                          621,030            93,528,868
      負債合計
                                          621,030            93,528,868
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       12,662,214,054              15,940,538,445
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      4,781,997,168              6,229,098,092
        元本等合計
                                      17,444,211,222              22,169,636,537
      純資産合計
                                      17,444,211,222              22,169,636,537
     負債純資産合計                                17,444,832,252              22,263,165,405
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                477/613

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                                     自　  2020  年 12 月 1 日
            区　分
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 11 月 30 日現在          2021  年 11 月 30 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 12 月 3 日           2020  年 12 月 1 日
          期首元本額                        10,492,913,460        円         12,662,214,054        円
          期中追加設定元本額                        3,184,635,734        円          3,908,197,223        円
          期中一部解約元本額                        1,015,335,140        円           629,872,832       円
                                478/613


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          期末元本額の内訳
       ファンド名
          新興国債券インデックスファ                          77,516,508      円           189,176,823       円
          ンド（    FOFs  用）（適格機関投
          資家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             252,359,389       円           282,000,485       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップオンラ                         356,825,524       円           465,428,503       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  新興国債券イン                    57,073,382      円           59,229,933      円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       新興国債券イン                  3,104,279,120        円          4,401,328,904        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  2,180,610,867        円          3,170,229,988        円
          ＤＣダイワ新興国債券イン                        6,422,193,145        円          7,189,020,897        円
          デックスファンド
          ダイワ・インデックスセレク                         169,652,999       円           151,785,240       円
          ト  新興国債券
          ダイワ・ノーロード           新興国               41,703,120      円           32,337,672      円
          債券ファンド
       計                           12,662,214,054        円         15,940,538,445        円
     2.     期末日における受益権の総数                        12,662,214,054        口         15,940,538,445        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 12 月 1 日
            区　分
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 11 月 30 日現在             2021  年 11 月 30 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                              59,013,920                  △ 777,592,418
     合計                              59,013,920                  △ 777,592,418
                                480/613


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    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 7 月 7
               日から    2020  年 11 月 30 日まで、及び       2021  年 7 月 6 日から    2021  年 11 月 30 日まで）を指してお
               ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                    2020  年 11 月 30 日 現在                2021  年 11 月 30 日 現在
       種　類       契約額等           時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）          （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の取
     引
     為替予約取引

     売　建             －    －       －      －    53,468,010        －    53,472,000       △ 3,990

     オフショア・            －    －       －      －    53,468,010        －    53,472,000       △ 3,990

     人民元
     買　建        214,471,135        －   222,263,790       7,792,655      293,497,596        －   284,585,927      △ 8,911,669

     チェコ・コルナ            －    －       －      －    46,486,583        －    45,731,287      △ 755,296

     トルコ・リラ            －    －       －      －    8,349,837       －    6,336,230     △ 2,013,607
     ハンガリー・         25,927,782        －    26,784,770       856,988      6,737,757       －    6,547,433      △ 190,324
     フォリント
     ポーランド・         64,192,604        －    67,061,700      2,869,096          －    －       －      －
     ズロチ
     メキシコ・ペソ         50,002,941        －    52,711,680      2,708,739       86,404,119        －    83,264,226     △ 3,139,893
     ルーマニア・         73,318,423        －    74,609,230      1,290,807       87,664,659        －    85,758,115     △ 1,906,544
     レイ
     ロシア・ルーブ            －    －       －      －    18,168,000        －    18,236,400        68,400
     ル
     南アフリカ・         1,029,385       －    1,096,410       67,025     39,686,641        －    38,712,236      △ 974,405
     ランド
     合計         214,471,135        －   222,263,790       7,792,655      346,965,606        －   338,057,927      △ 8,915,659

    （注）    1.  時価の算定方法

                                481/613


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           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
             価しております。
             ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
             ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                 は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                 をもとに計算したレートを用いております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                 ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
             客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 11 月 30 日現在            2021  年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.3777    円               1.3908    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (13,777    円 )             (13,908    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
          インドネシア・
     国債証券                               インドネシア・ルピア            インドネシア・ルピア
          ルピア
                   8.25%   Indonesia     Treasury     Bond
                                     8,250,000,000.000            9,274,567,500.000
                   20360515
                   8.75%   Indonesia     Treasury     Bond
                                     6,000,000,000.000            7,016,040,000.000
                   20310515
                   7.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                     5,500,000,000.000            5,913,215,000.000
                   20320815
                   7.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                     7,300,000,000.000            7,683,688,000.000
                   20380515
                   8.125%    Indonesia     Treasury
                                    10,000,000,000.000            10,949,500,000.000
                   Bond   20240515
                                482/613

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                   8.375%    Indonesia     Treasury
                                     7,200,000,000.000            8,169,912,000.000
                   Bond   20390415
                   8.25%   Indonesia     Treasury     Bond
                                    12,000,000,000.000            13,544,520,000.000
                   20290515
                   7%  Indonesia     Treasury     Bond
                                    14,300,000,000.000            14,997,125,000.000
                   20300915
                   6.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                    16,000,000,000.000            16,909,120,000.000
                   20250615
                   7.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                     9,300,000,000.000            9,893,991,000.000
                   20350615
                   7.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                    10,000,000,000.000            10,596,500,000.000
                   20400415
                   5.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                    15,400,000,000.000            15,685,208,000.000
                   20260415
                   6.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                    15,800,000,000.000            16,107,310,000.000
                   20310215
                   6.25%   Indonesia     Treasury     Bond
                                     4,300,000,000.000            4,304,687,000.000
                   20360615
                   6.375%    INDONESIA     TREASURY
                                     6,100,000,000.000            6,238,043,000.000
                   BOND   20320415
                   5.125%    INDONESIA     TREASURY
                                     6,000,000,000.000            6,070,200,000.000
                   BOND   20270415
                   7.125%    INDONESIA     TREASURY
                                     4,000,000,000.000            4,146,520,000.000
                   BOND   20420615
                   11%  Indonesia     Treasury     Bond
                                     3,600,000,000.000            4,349,772,000.000
                   20250915
                   10.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                     2,180,000,000.000            2,785,734,800.000
                   20300815
                   9.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                     2,970,000,000.000            3,621,677,400.000
                   20310715
                   8.375%    Indonesia     Treasury
                                    12,824,000,000.000            14,543,698,400.000
                   Bond   20260915
                   8.25%   Indonesia     Treasury     Bond
                                     4,750,000,000.000            5,384,647,500.000
                   20320615
                   7%  Indonesia     Treasury     Bond
                                    10,330,000,000.000            11,100,411,400.000
                   20270515
                   5.625%    Indonesia     Treasury
                                    10,910,000,000.000            11,202,606,200.000
                   Bond   20230515
                   6.125%    Indonesia     Treasury
                                    11,450,000,000.000            11,705,449,500.000
                   Bond   20280515
                                483/613


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                   6.625%    Indonesia     Treasury
                                     7,075,000,000.000            7,117,733,000.000
                   Bond   20330515
                   8.375%    Indonesia     Treasury
                                    12,520,000,000.000            14,183,782,800.000
                   Bond   20340315
                   8.375%    Indonesia     Treasury
                                    13,150,000,000.000            14,394,384,500.000
                   Bond   20240315
                   9%  Indonesia     Treasury     Bond
                                     8,120,000,000.000            9,495,609,200.000
                   20290315
          インドネシア・ルピア　小計                                     インドネシア・ルピア
                                                277,385,653,200.000
                                                  (2,219,085,226)
          ウルグアイ・ペ
                                     ウルグアイ・ペソ            ウルグアイ・ペソ
          ソ
                   8.5%   Uruguay    Government
                                       2,800,000.000            2,805,600.000
                   International       Bond   20280315
                   8.25%   Uruguay    Government
                                       7,000,000.000            6,734,000.000
                   International       Bond   20310521
          ウルグアイ・ペソ　小計                                       ウルグアイ・ペソ
                                                   9,539,600.000
                                                   (24,667,498)
          オフショア・人
                                    オフショア・人民元            オフショア・人民元
          民元
                   3.29%   China   Government      Bond
                                       3,900,000.000            3,961,971.000
                   20231018
                   3.22%   China   Government      Bond
                                       3,700,000.000            3,780,364.000
                   20251206
                   3.25%   China   Government      Bond
                                       4,800,000.000            4,914,240.000
                   20281122
                   3.19%   China   Government      Bond
                                       5,300,000.000            5,385,383.000
                   20240411
                   3.29%   China   Government      Bond
                                       8,200,000.000            8,428,042.000
                   20290523
                   3.25%   China   Government      Bond
                                       6,800,000.000            6,958,508.000
                   20260606
                   3.12%   China   Government      Bond
                                       7,000,000.000            7,131,040.000
                   20261205
                   3.13%   China   Government      Bond
                                       7,000,000.000            7,107,380.000
                   20291121
                   2.94%   China   Government      Bond
                                       4,500,000.000            4,544,820.000
                   20241017
                                484/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.85%   China   Government      Bond
                                       8,600,000.000            8,626,316.000
                   20270604
                   2.68%   China   Government      Bond
                                       8,000,000.000            7,853,680.000
                   20300521
                   1.99%   China   Government      Bond
                                       6,500,000.000            6,359,990.000
                   20250409
                   2.36%   China   Government      Bond
                                       6,150,000.000            6,139,668.000
                   20230702
                   2.88%   China   Government      Bond
                                       4,900,000.000            4,937,828.000
                   20231105
                   3.02%   China   Government      Bond
                                       7,000,000.000            7,091,630.000
                   20251022
                   3.28%   China   Government      Bond
                                       5,000,000.000            5,141,500.000
                   20271203
                   3.27%   China   Government      Bond
                                       7,300,000.000            7,524,767.000
                   20301119
                   3.03%   China   Government      Bond
                                       1,700,000.000            1,724,786.000
                   20260311
                   3.81%   China   Government      Bond
                                       5,800,000.000            6,195,386.000
                   20500914
                   2.84%   China   Government      Bond
                                       2,500,000.000            2,518,425.000
                   20240408
                   3.01%   China   Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,010,670.000
                   20280513
                   3.72%   China   Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,054,570.000
                   20510412
                   3.02%   China   Government      Bond
                                       5,800,000.000            5,878,938.000
                   20310527
                   2.69%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,501,665.000
                   20260812
          オフショア・人民元　小計                                      オフショア・人民元
                                                  125,771,567.000
                                                  (2,242,519,617)
          コロンビア・ペ
                                     コロンビア・ペソ            コロンビア・ペソ
          ソ
                   9.85%   Colombia     Government
                                      90,000,000.000           102,313,800.000
                   International       Bond   20270628
                   4.375%    Colombia     Government
                                      45,000,000.000            44,840,700.000
                   International       Bond   20230321
                   10%  Colombian     TES  20240724
                                     3,850,000,000.000            4,147,990,000.000
                   6%  Colombian     TES  20280428
                                     4,290,000,000.000            3,849,803,100.000
                                485/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   7.5%   Colombian     TES  20260826
                                     3,710,000,000.000            3,686,627,000.000
                   7.75%   Colombian     TES  20300918
                                     2,700,000,000.000            2,602,584,000.000
                   7%  Colombian     TES  20320630
                                     3,800,000,000.000            3,402,938,000.000
                   6.25%   Colombian     TES  20251126
                                     2,700,000,000.000            2,603,043,000.000
                   7.25%   Colombian     TES  20341018
                                     3,400,000,000.000            3,041,878,000.000
                   5.75%   Colombian     TES  20271103
                                     2,400,000,000.000            2,153,880,000.000
                   7.25%   Colombian     TES  20501026
                                     2,310,000,000.000            1,906,997,400.000
                   6.25%   Colombian     TES  20360709
                                     1,200,000,000.000             958,620,000.000
                   7%  COLOMBIAN     TES  20310326
                                     2,300,000,000.000            2,088,768,000.000
          コロンビア・ペソ　小計                                       コロンビア・ペソ
                                                30,590,283,000.000
                                                   (862,707,161)
          タイ・バーツ                             タイ・バーツ            タイ・バーツ
                   4.875%    Thailand     Government
                                      30,050,000.000            37,053,152.500
                   Bond   20290622
                   3.625%    Thailand     Government
                                      23,300,000.000            24,373,198.000
                   Bond   20230616
                   3.85%   Thailand     Government
                                      26,610,000.000            29,588,989.500
                   Bond   20251212
                   3.65%   Thailand     Government
                                      28,700,000.000            33,226,851.000
                   Bond   20310620
                   1.875%    Thailand     Government
                                      17,200,000.000            17,328,484.000
                   Bond   20220617
                   3.4%   Thailand     Government      Bond
                                      29,600,000.000            32,967,888.000
                   20360617
                   2.125%    Thailand     Government
                                      35,400,000.000            37,018,842.000
                   Bond   20261217
                   2%  Thailand     Government      Bond
                                      24,000,000.000            24,370,800.000
                   20221217
                   3.775%    Thailand     Government
                                      32,500,000.000            38,070,500.000
                   Bond   20320625
                   2.875%    Thailand     Government
                                      24,900,000.000            25,275,741.000
                   Bond   20460617
                   2.4%   Thailand     Government      Bond
                                      24,500,000.000            25,353,825.000
                   20231217
                   2.875%    Thailand     Government
                                      26,500,000.000            28,864,065.000
                   Bond   20281217
                   3.3%   Thailand     Government      Bond
                                      35,500,000.000            38,904,450.000
                   20380617
                                486/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.45%   Thailand     Government
                                      30,000,000.000            30,550,500.000
                   Bond   20241217
                   1.6%   Thailand     Government      Bond
                                      27,500,000.000            27,412,550.000
                   20291217
                   1.6%   Thailand     Government      Bond
                                      15,500,000.000            14,216,755.000
                   20350617
                   0.95%   Thailand     Government
                                      34,000,000.000            34,021,080.000
                   Bond   20250617
                   0.75%   Thailand     Government
                                      34,900,000.000            34,902,443.000
                   Bond   20240617
                   1.585%    Thailand     Government
                                      17,400,000.000            15,823,386.000
                   Bond   20351217
                   2%  Thailand     Government      Bond
                                      16,000,000.000            16,132,320.000
                   20311217
                   2%  Thailand     Government      Bond
                                       7,000,000.000            6,184,780.000
                   20420617
                   1%  THAILAND     GOVERNMENT      BOND
                                      12,000,000.000            11,822,160.000
                   20270617
          タイ・バーツ　小計                                         タイ・バーツ
                                                  583,462,760.000
                                                  (1,972,104,129)
          チェコ・コルナ                            チェコ・コルナ            チェコ・コルナ
                   2.5%   Czech   Republic
                                      15,600,000.000            15,522,156.000
                   Government      Bond   20280825
                   5.7%   Czech   Republic
                                       8,600,000.000            9,200,022.000
                   Government      Bond   20240525
                   4.7%   Czech   Republic
                                       8,700,000.000            8,845,464.000
                   Government      Bond   20220912
                   2.4%   Czech   Republic
                                      16,100,000.000            15,890,539.000
                   Government      Bond   20250917
                   1%  Czech   Republic     Government
                                      17,900,000.000            16,614,780.000
                   Bond   20260626
                   0.95%   Czech   Republic
                                      16,000,000.000            14,087,680.000
                   Government      Bond   20300515
                   0.45%   Czech   Republic
                                       9,900,000.000            9,462,717.000
                   Government      Bond   20231025
                   0.25%   Czech   Republic
                                      15,500,000.000            13,697,660.000
                   Government      Bond   20270210
                   2.75%   Czech   Republic
                                      15,000,000.000            15,118,350.000
                   Government      Bond   20290723
                                487/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2%  Czech   Republic     Government
                                      17,000,000.000            16,040,010.000
                   Bond   20331013
                   1.2%   Czech   Republic
                                      16,200,000.000            14,384,628.000
                   Government      Bond   20310313
                   0.05%   Czech   Republic
                                       6,000,000.000            4,940,940.000
                   Government      Bond   20291129
                   4.2%   Czech   Republic
                                       9,500,000.000           11,391,640.000
                   Government      Bond   20361204
                   1.75%   CZECH   REPUBLIC
                                       7,000,000.000            6,529,740.000
                   GOVERNMENT      BOND   20320623
                   1.25%   CZECH   REPUBLIC
                                      14,000,000.000            13,381,200.000
                   GOVERNMENT      BOND   20250214
                   1.5%   CZECH   REPUBLIC
                                       6,500,000.000            5,417,425.000
                   GOVERNMENT      BOND   20400424
          チェコ・コルナ　小計                                        チェコ・コルナ
                                                  190,524,951.000
                                                   (956,625,779)
          チリ・ペソ                              チリ・ペソ            チリ・ペソ
                   4.5%   BONOS   TESORERIA     PESOS
                                      500,000,000.000            484,215,000.000
                   20260301
                   5%  BONOS   TESORERIA     PESOS
                                      570,000,000.000            530,880,900.000
                   20350301
                   6%  BONOS   TESORERIA     PESOS
                                      410,000,000.000            413,964,700.000
                   20430101
                   4.7%   BONOS   TESORERIA     PESOS
                                      535,000,000.000            501,557,150.000
                   20300901
                   4%  BONOS   TESORERIA     PESOS
                                      250,000,000.000            245,610,000.000
                   20230301
                   2.5%   BONOS   TESORERIA     PESOS
                                      650,000,000.000            594,477,000.000
                   20250301
                   2.3%   BONOS   TESORERIA     PESOS
                                      100,000,000.000            81,563,000.000
                   20281001
                   5%  BONOS   TESORERIA     PESOS
                                      200,000,000.000            193,804,000.000
                   20281001
          チリ・ペソ　小計                                          チリ・ペソ
                                                 3,046,071,750.000
                                                   (411,371,990)
          トルコ・リラ                             トルコ・リラ            トルコ・リラ
                   8.5%   Turkey    Government      Bond
                                        790,000.000            732,543.300
                   20220914
                                488/613


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   7.1%   Turkey    Government      Bond
                                       2,780,000.000            2,393,051.800
                   20230308
                   10.4%   Turkey    Government      Bond
                                        680,000.000            560,388.000
                   20240320
                   9%  Turkey    Government      Bond
                                       1,630,000.000            1,258,963.100
                   20240724
                   8%  Turkey    Government      Bond
                                       2,690,000.000            1,908,205.300
                   20250312
                   10.6%   Turkey    Government      Bond
                                       2,570,000.000            1,851,505.100
                   20260211
                   11%  Turkey    Government      Bond
                                       2,970,000.000            2,057,022.000
                   20270224
                   10.7%   Turkey    Government      Bond
                                       1,900,000.000            1,799,946.000
                   20220817
                   10.5%   Turkey    Government      Bond
                                       2,500,000.000            1,656,550.000
                   20270811
                   12.2%   Turkey    Government      Bond
                                       1,400,000.000            1,297,366.000
                   20230118
                   12.4%   Turkey    Government      Bond
                                       2,000,000.000            1,429,380.000
                   20280308
                   16.2%   Turkey    Government      Bond
                                       2,800,000.000            2,659,104.000
                   20230614
                   12.6%   Turkey    Government      Bond
                                       6,100,000.000            4,816,987.000
                   20251001
                   11.7%   Turkey    Government      Bond
                                       5,900,000.000            3,871,226.000
                   20301113
          トルコ・リラ　小計                                         トルコ・リラ
                                                  28,292,237.600
                                                   (252,539,341)
          ドミニカ・ペソ                            ドミニカ・ペソ            ドミニカ・ペソ
                   9.75%   Dominican     Republic
                                      11,000,000.000            12,699,500.000
                   International       Bond   20260605
          ドミニカ・ペソ　小計                                        ドミニカ・ペソ
                                                  12,699,500.000
                                                   (25,520,915)
          ハンガリー・
                                  ハンガリー・フォリント            ハンガリー・フォリント
          フォリント
                   3%  Hungary    Government      Bond
                                      98,500,000.000            95,919,300.000
                   20240626
                   3%  Hungary    Government      Bond
                                      170,000,000.000            158,742,600.000
                   20271027
                                489/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   Hungary    Government      Bond
                                      140,000,000.000            138,129,600.000
                   20221026
                   2.75%   Hungary    Government      Bond
                                      130,000,000.000            121,680,000.000
                   20261222
                   6.75%   Hungary    Government      Bond
                                      88,000,000.000           100,456,400.000
                   20281022
                   3%  Hungary    Government      Bond
                                      145,000,000.000            131,191,650.000
                   20300821
                   2.5%   Hungary    Government      Bond
                                      160,000,000.000            152,924,800.000
                   20241024
                   3.25%   Hungary    Government      Bond
                                      202,000,000.000            183,830,100.000
                   20311022
                   1.5%   Hungary    Government      Bond
                                      40,000,000.000            38,676,000.000
                   20230823
                   1%  Hungary    Government      Bond
                                      130,000,000.000            115,219,000.000
                   20251126
                   3%  Hungary    Government      Bond
                                      127,000,000.000            106,273,600.000
                   20381027
                   1.5%   Hungary    Government      Bond
                                      169,000,000.000            151,300,630.000
                   20260422
                   2%  Hungary    Government      Bond
                                      135,000,000.000            115,380,450.000
                   20290523
                   2.25%   Hungary    Government      Bond
                                      145,000,000.000            117,703,750.000
                   20330420
                   1.5%   Hungary    Government      Bond
                                      100,000,000.000            88,885,000.000
                   20260826
                   6%  Hungary    Government      Bond
                                      131,800,000.000            137,111,540.000
                   20231124
                   7%  Hungary    Government      Bond
                                      65,000,000.000            66,472,250.000
                   20220624
                   5.5%   Hungary    Government      Bond
                                      142,500,000.000            148,684,500.000
                   20250624
          ハンガリー・フォリント　小計                                    ハンガリー・フォリント
                                                 2,168,581,170.000
                                                   (758,296,453)
          フィリピン・ペ
                                     フィリピン・ペソ            フィリピン・ペソ
          ソ
                   6.25%   Philippine      Government
                                      10,000,000.000            11,427,700.000
                   International       Bond   20360114
          フィリピン・ペソ　小計                                       フィリピン・ペソ
                                                  11,427,700.000
                                490/613


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                                                   (25,809,461)
          ブラジル・レア
                                     ブラジル・レアル            ブラジル・レアル
          ル
                   10%  Brazil    Notas   do  Tesouro
                                      10,910,000.000            10,710,783.400
                   Nacional     Serie   F 20230101
                   10%  Brazil    Notas   do  Tesouro
                                      10,690,000.000            10,283,352.400
                   Nacional     Serie   F 20250101
                   10%  Brazil    Notas   do  Tesouro
                                      11,550,000.000            10,907,242.500
                   Nacional     Serie   F 20270101
                   10%  Brazil    Notas   do  Tesouro
                                       5,300,000.000            4,928,788.000
                   Nacional     Serie   F 20290101
                   10%  Brazil    Notas   do  Tesouro
                                       3,600,000.000            3,309,444.000
                   Nacional     Serie   F 20310101
                   Brazil    Letras    do  Tesouro
                                      10,300,000.000            9,681,588.000
                   Nacional     20220701
                   Brazil    Letras    do  Tesouro
                                      17,500,000.000            14,622,475.000
                   Nacional     20230701
                   Brazil    Letras    do  Tesouro
                                      26,700,000.000            21,165,624.000
                   Nacional     20240101
                   Brazil    Letras    do  Tesouro
                                       9,300,000.000            6,991,368.000
                   Nacional     20240701
          ブラジル・レアル　小計                                       ブラジル・レアル
                                                  92,600,665.300
                                                  (1,878,728,597)
          ペルー・ソル                             ペルー・ソル            ペルー・ソル
                   5.7%   Peru   Government      Bond
                                        730,000.000            754,017.000
                   20240812
                   6.35%   Peru   Government      Bond
                                       1,970,000.000            2,077,759.000
                   20280812
                   6.15%   Peru   Government      Bond
                                       1,850,000.000            1,860,582.000
                   20320812
                   5.94%   Peru   Government      Bond
                                       2,700,000.000            2,773,602.000
                   20290212
                   5.4%   Peru   Government      Bond
                                       2,050,000.000            1,869,251.500
                   20340812
                   5.35%   Peru   Government      Bond
                                       1,000,000.000             845,390.000
                   20400812
                   8.2%   Peru   Government      Bond
                                       1,565,000.000            1,781,987.250
                   20260812
                   6.9%   Peru   Government      Bond
                                       2,065,000.000            2,089,408.300
                   20370812
                                491/613

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   6.95%   Peru   Government      Bond
                                       1,920,000.000            2,067,763.200
                   20310812
          ペルー・ソル　小計                                         ペルー・ソル
                                                  16,119,760.250
                                                   (451,638,606)
          ポーランド・ズ
                                    ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                       3,610,000.000            3,718,047.300
                   20220923
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       5,990,000.000            5,828,749.200
                   20260725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       4,140,000.000            3,983,673.600
                   20270725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       4,500,000.000            4,501,530.000
                   20230125
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       4,700,000.000            4,659,580.000
                   20240425
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       6,450,000.000            6,264,820.500
                   20291025
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                       3,700,000.000            3,626,925.000
                   20241025
                   0.75%   Poland    Government      Bond
                                       4,000,000.000            3,706,200.000
                   20250425
                   1.25%   Poland    Government      Bond
                                       4,600,000.000            3,935,484.000
                   20301025
                   0.25%   Poland    Government      Bond
                                       4,300,000.000            3,726,380.000
                   20261025
                   4%  Poland    Government      Bond
                                       3,530,000.000            3,606,954.000
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       5,000,000.000            4,867,750.000
                   20280425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                       5,150,000.000            5,174,462.500
                   20250725
          ポーランド・ズロチ　小計                                      ポーランド・ズロチ
                                                  57,600,556.100
                                                  (1,582,033,834)
          マレーシア・リ
                                  マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   4.258%    Malaysia     Government
                                       1,800,000.000            1,884,024.000
                   Investment      Issue   20270726
                                492/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   4.094%    Malaysia     Government
                                       2,000,000.000            2,066,460.000
                   Investment      Issue   20231130
                   4.369%    Malaysia     Government
                                       1,700,000.000            1,793,177.000
                   Investment      Issue   20281031
                   4.128%    Malaysia     Government
                                       1,900,000.000            1,970,509.000
                   Investment      Issue   20250815
                   4.13%   Malaysia     Government
                                       1,600,000.000            1,660,240.000
                   Investment      Issue   20290709
                   3.655%    Malaysia     Government
                                       1,700,000.000            1,741,191.000
                   Investment      Issue   20241015
                   3.726%    Malaysia     Government
                                       3,300,000.000            3,380,289.000
                   Investment      Issue   20260331
                   3.465%    Malaysia     Government
                                       2,500,000.000            2,478,225.000
                   Investment      Issue   20301015
                   3.422%    Malaysia     Government
                                       2,200,000.000            2,204,774.000
                   Investment      Issue   20270930
                   3.447%    Malaysia     Government
                                       1,500,000.000            1,404,030.000
                   Investment      Issue   20360715
                   4.417%    MALAYSIA     T-BILL
                                       1,100,000.000            1,130,349.000
                   20410930
                   3.502%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,750,000.000            1,771,140.000
                   20270531
                   3.48%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,500,000.000            2,538,725.000
                   20230315
                   3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       3,250,000.000            3,310,060.000
                   20280615
                   4.181%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,740,000.000            1,809,043.200
                   20240715
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       3,850,000.000            3,997,339.500
                   20250915
                   4.254%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,800,000.000            1,867,338.000
                   20350531
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,400,000.000            1,432,872.000
                   20230817
                   3.9%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,000,000.000            2,070,280.000
                   20261130
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       3,020,000.000            3,134,790.200
                   20240930
                   3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,520,000.000            2,598,246.000
                   20271116
                                493/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,600,000.000            2,773,576.000
                   20370407
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,400,000.000            1,428,000.000
                   20230420
                   3.906%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,000,000.000            2,070,600.000
                   20260715
                   3.885%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,950,000.000            3,023,986.000
                   20290815
                   3.478%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,100,000.000            2,140,299.000
                   20240614
                   3.828%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,350,000.000            2,317,100.000
                   20340705
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,800,000.000            2,653,728.000
                   20400522
                   4.065%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,800,000.000            2,692,340.000
                   20500615
                   2.632%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,900,000.000            1,765,499.000
                   20310415
          マレーシア・リンギット　小計                                    マレーシア・リンギット
                                                  67,108,229.900
                                                  (1,801,970,057)
          メキシコ・ペソ                            メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                      42,400,000.000            39,897,128.000
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                      24,800,000.000            24,350,128.000
                   8%  Mexican    Bonos   20240905
                                      29,000,000.000            29,528,670.000
                   6.75%   Mexican    Bonos   20230309
                                      23,000,000.000            23,108,560.000
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                      27,250,000.000            27,822,522.500
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                      26,550,000.000            28,474,609.500
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                      34,230,000.000            34,311,467.400
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                       7,390,000.000            8,815,604.900
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                      30,730,000.000            32,379,586.400
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                      24,900,000.000            25,756,062.000
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                      30,950,000.000            31,141,580.500
                   6.5%   Mexican    Bonos   20220609
                                      28,450,000.000            28,528,237.500
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                      23,120,000.000            22,148,960.000
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                      10,430,000.000            10,447,000.900
          メキシコ・ペソ　小計                                        メキシコ・ペソ
                                                  366,710,117.600
                                                  (1,926,291,576)
                                494/613


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          ルーマニア・レ
                                     ルーマニア・レイ            ルーマニア・レイ
          イ
                   5.85%   Romania    Government      Bond
                                       1,430,000.000            1,458,886.000
                   20230426
                   4.75%   Romania    Government      Bond
                                       1,150,000.000            1,151,805.500
                   20250224
                   5.8%   Romania    Government      Bond
                                       2,100,000.000            2,166,864.000
                   20270726
                   3.5%   Romania    Government      Bond
                                       1,090,000.000            1,083,045.800
                   20221219
                   3.25%   Romania    Government      Bond
                                       1,600,000.000            1,555,728.000
                   20240429
                   4.25%   Romania    Government      Bond
                                       1,500,000.000            1,497,660.000
                   20230628
                   5%  Romania    Government      Bond
                                       2,600,000.000            2,543,294.000
                   20290212
                   4.85%   Romania    Government      Bond
                                       1,600,000.000            1,596,480.000
                   20260422
                   3.65%   Romania    Government      Bond
                                       1,400,000.000            1,207,374.000
                   20310924
                   4.5%   Romania    Government      Bond
                                        900,000.000            898,722.000
                   20240617
                   3.65%   Romania    Government      Bond
                                       1,500,000.000            1,447,740.000
                   20250728
                   4.15%   Romania    Government      Bond
                                       1,600,000.000            1,514,176.000
                   20280126
                   3.7%   Romania    Government      Bond
                                       1,300,000.000            1,268,462.000
                   20241125
                   3.25%   Romania    Government      Bond
                                        800,000.000            746,200.000
                   20260624
                   4.15%   ROMANIA    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             909,900.000
                   20301024
                   4.75%   ROMANIA    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            735,928.000
                   20341011
          ルーマニア・レイ　小計                                       ルーマニア・レイ
                                                  21,782,265.300
                                                   (565,195,329)
          ロシア・ルーブ
                                     ロシア・ルーブル            ロシア・ルーブル
          ル
                   8.15%   Russian    Federal    Bond   -
                                      46,760,000.000            46,256,862.400
                   OFZ  20270203
                                495/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   7.6%   Russian    Federal    Bond   -
                                      32,910,000.000            32,811,928.200
                   OFZ  20220720
                   7%  Russian    Federal    Bond   - OFZ
                                      24,400,000.000            23,995,936.000
                   20230125
                   7.05%   Russian    Federal    Bond   -
                                      46,160,000.000            43,243,611.200
                   OFZ  20280119
                   7%  Russian    Federal    Bond   - OFZ
                                      33,800,000.000            33,037,472.000
                   20230816
                   8.5%   Russian    Federal    Bond   -
                                      31,000,000.000            31,697,810.000
                   OFZ  20310917
                   7.75%   Russian    Federal    Bond   -
                                      45,600,000.000            44,457,720.000
                   OFZ  20260916
                   7.4%   Russian    Federal    Bond   -
                                      44,000,000.000            43,581,120.000
                   OFZ  20221207
                   7.7%   Russian    Federal    Bond   -
                                      46,100,000.000            44,505,401.000
                   OFZ  20330323
                   7.1%   Russian    Federal    Bond   -
                                      48,600,000.000            46,905,804.000
                   OFZ  20241016
                   6.5%   Russian    Federal    Bond   -
                                      48,000,000.000            46,080,960.000
                   OFZ  20240228
                   7.25%   Russian    Federal    Bond   -
                                      55,000,000.000            51,009,750.000
                   OFZ  20340510
                   6.9%   Russian    Federal    Bond   -
                                      51,000,000.000            47,084,220.000
                   OFZ  20290523
                   7.95%   Russian    Federal    Bond   -
                                      46,000,000.000            45,097,020.000
                   OFZ  20261007
                   7.4%   Russian    Federal    Bond   -
                                      55,000,000.000            53,529,850.000
                   OFZ  20240717
                   7.15%   Russian    Federal    Bond   -
                                      59,000,000.000            56,483,650.000
                   OFZ  20251112
                   7.65%   Russian    Federal    Bond   -
                                      65,000,000.000            62,615,800.000
                   OFZ  20300410
                   7.7%   Russian    Federal    Bond   -
                                      38,000,000.000            36,591,720.000
                   OFZ  20390316
                   6%  Russian    Federal    Bond   - OFZ
                                      68,000,000.000            60,504,360.000
                   20271006
                   4.5%   Russian    Federal    Bond   -
                                      71,000,000.000            62,434,560.000
                   OFZ  20250716
                   6.1%   Russian    Federal    Bond   -
                                      63,000,000.000            52,453,170.000
                   OFZ  20350718
                                496/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   5.7%   Russian    Federal    Bond   -
                                      65,000,000.000            56,615,000.000
                   OFZ  20280517
                   6.9%   RUSSIAN    FEDERAL    BOND   -
                                      54,000,000.000            49,449,420.000
                   OFZ  20310723
          ロシア・ルーブル　小計                                       ロシア・ルーブル
                                                 1,070,443,144.800
                                                  (1,627,073,580)
          南アフリカ・ラ
                                    南アフリカ・ランド            南アフリカ・ランド
          ンド
                   10.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                      40,550,000.000            44,552,285.000
                   AFRICA    20261221
                   6.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                      11,220,000.000            7,638,015.000
                   AFRICA    20360331
                   6.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                       9,780,000.000            6,311,523.000
                   20410228
                   7%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                      16,040,000.000            13,111,096.000
                   20310228
                   7.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       8,880,000.000            9,161,851.200
                   AFRICA    20230228
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                      38,020,000.000            30,893,151.000
                   AFRICA    20480228
                   8.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                      23,900,000.000            19,740,205.000
                   20370131
                   8%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                      35,400,000.000            31,870,620.000
                   20300131
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                      23,100,000.000            18,851,910.000
                   AFRICA    20440131
                   8.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                      25,600,000.000            22,328,576.000
                   AFRICA    20320331
                   8.875%    REPUBLIC     OF  SOUTH
                                      23,800,000.000            20,717,186.000
                   AFRICA    20350228
                   9%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                      17,600,000.000            14,886,960.000
                   20400131
          南アフリカ・ランド　小計                                      南アフリカ・ランド
                                                  240,063,378.200
                                                  (1,692,446,816)
     国債証券　合計                                              21,276,625,965
                                                 [21,276,625,965]
     合計                                              21,276,625,965
                                                 [21,276,625,965]
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      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入債券       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                           時価比率       対する比率
           インドネシア・ルピア               国債証券           29 銘柄        100%       10.4%
           ウルグアイ・ペソ               国債証券            2 銘柄        100%        0.1%
           オフショア・人民元               国債証券           24 銘柄        100%       10.5%
           コロンビア・ペソ               国債証券           13 銘柄        100%        4.1%
           タイ・バーツ               国債証券           22 銘柄        100%        9.3%
           チェコ・コルナ               国債証券           16 銘柄        100%        4.5%
           チリ・ペソ               国債証券            8 銘柄        100%        1.9%
           トルコ・リラ               国債証券           14 銘柄        100%        1.2%
           ドミニカ・ペソ               国債証券            1 銘柄        100%        0.1%
           ハンガリー・フォリント               国債証券           18 銘柄        100%        3.6%
           フィリピン・ペソ               国債証券            1 銘柄        100%        0.1%
           ブラジル・レアル               国債証券            9 銘柄        100%        8.8%
           ペルー・ソル               国債証券            9 銘柄        100%        2.1%
           ポーランド・ズロチ               国債証券           13 銘柄        100%        7.4%
           マレーシア・リンギット               国債証券           30 銘柄        100%        8.5%
           メキシコ・ペソ               国債証券           14 銘柄        100%        9.1%
           ルーマニア・レイ               国債証券           16 銘柄        100%        2.7%
           ロシア・ルーブル               国債証券           23 銘柄        100%        7.6%
           南アフリカ・ランド               国債証券           12 銘柄        100%        8.0%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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               【ダイワファンドラップオンライン                    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            5 期計算期間（       2020  年 12 月 1 日か
    ら 2021  年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       ダイワファンドラップオンライン                Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第4期              第5期
                                 2020年11月30日現在              2021年11月30日現在
      資産の部
       流動資産
                                        2,943,024              3,401,115
         コール・ローン
                                     1,176,557,004              1,678,496,673
         親投資信託受益証券
                                        5,630,000                  －
         未収入金
                                     1,185,130,028              1,681,897,788
         流動資産合計
                                     1,185,130,028              1,681,897,788
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        6,651,910               545,692
         未払解約金
                                         123,200              186,684
         未払受託者報酬
                                        1,170,751              1,774,023
         未払委託者報酬
                                         30,722              46,584
         その他未払費用
                                        7,976,583              2,552,983
         流動負債合計
                                        7,976,583              2,552,983
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     1,110,904,033              1,291,974,799
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             66,249,412              387,370,006
                                      215,394,846              250,151,187
          （分配準備積立金）
                                     1,177,153,445              1,679,344,805
         元本等合計
                                     1,177,153,445              1,679,344,805
       純資産合計
                                     1,185,130,028              1,681,897,788
      負債純資産合計
                                500/613









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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第4期              第5期
                                  自   2019年12月3日            自   2020年12月1日
                                  至   2020年11月30日            至   2021年11月30日
      営業収益
                                             9              －
       受取利息
                                      △  217,453,016              270,479,669
       有価証券売買等損益
                                      △  217,453,007              270,479,669
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,045               747
       支払利息
                                          241,700              338,786
       受託者報酬
                                         2,296,950              3,219,399
       委託者報酬
                                          60,281              84,534
       その他費用
                                         2,599,976              3,643,466
       営業費用合計
                                      △  220,052,983              266,836,203
      営業利益又は営業損失（△）
                                      △  220,052,983              266,836,203
      経常利益又は経常損失（△）
                                      △  220,052,983              266,836,203
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                      △  45,498,911              48,522,453
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 295,950,737               66,249,412
                                        18,779,927              125,956,141
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        18,779,927              125,956,141
       額
                                        73,927,180              23,149,297
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        73,927,180              23,149,297
       額
                                            －              －
                                          ※１              ※１
      分配金
                                        66,249,412              387,370,006
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 12 月 1 日
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 4 期               第 5 期
             区　分
                             2020  年 11 月 30 日現在          2021  年 11 月 30 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                         887,949,644       円          1,110,904,033        円

          期中追加設定元本額                         494,302,320       円           469,805,021       円
          期中一部解約元本額                         271,347,931       円           288,734,255       円
     2.      計算期間末日における受益                        1,110,904,033        口          1,291,974,799        口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 4 期               第 5 期
              区　分                 自　  2019  年 12 月 3 日        自　  2020  年 12 月 1 日
                              至　  2020  年 11 月 30 日       至　  2021  年 11 月 30 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  0 円）、解約に伴う当期              額（  0 円）、解約に伴う当期
                            純利益金額分配後の有価証券                 純利益金額分配後の有価証券
                            売買等損益から費用を控除                 売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            （ 0 円）、投資信託約款に規               （ 82,237,949      円）、投資信託
                            定される収益調整金                 約款に規定される収益調整金
                            （ 165,112,341       円）及び分配         （ 274,612,886       円）及び分配
                            準備積立金（       215,394,846         準備積立金（       167,913,238
                            円）より分配対象額は                 円）より分配対象額は
                            380,507,187       円（  1 万口当たり       524,764,073       円（  1 万口当たり
                            3,425.20     円）であり、分配を            4,061.72     円）であり、分配を
                            行っておりません。                 行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 12 月 1 日
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

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                                         第 5 期
            区　分
                                     2021  年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 4 期                    第 5 期
                      2020  年 11 月 30 日現在               2021  年 11 月 30 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                          △ 191,152,216                      243,096,765
     合計                          △ 191,152,216                      243,096,765
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 4 期                          第 5 期
             2020  年 11 月 30 日現在                     2021  年 11 月 30 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 5 期
                           自　  2020  年 12 月 1 日
                           至　  2021  年 11 月 30 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 4 期                 第 5 期
                           2020  年 11 月 30 日現在            2021  年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0596    円               1.2998    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,596    円 )             (12,998    円 )
    (4)  【附属明細表】

                                504/613


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    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益
              ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド                          506,440,779          1,678,496,673
     証券
     親投資信託受益証券　合計                                            1,678,496,673
     合計                                            1,678,496,673
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対
    照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券でありま
    す。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 11 月 30 日現在       2021  年 11 月 30 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                      7,415,307,202              9,111,247,907
        投資証券
                             ※ 2       354,620,139,760              435,527,511,600
        未収入金
                                             －         530,183,103
                                505/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        未収配当金
                                      2,644,533,611              2,669,289,420
        前払金
                                        55,594,060              574,899,100
        流動資産合計
                                     364,735,574,633              448,413,131,130
      資産合計
                                     364,735,574,633              448,413,131,130
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                       105,960,070              681,915,100
        未払金
                                      1,102,948,832                     －
        未払解約金
                                        30,108,000              996,864,000
        流動負債合計
                                      1,239,016,902              1,678,779,100
      負債合計
                                      1,239,016,902              1,678,779,100
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       134,869,045,089              134,790,265,060
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     228,627,512,642              311,944,086,970
        元本等合計
                                     363,496,557,731              446,734,352,030
      純資産合計
                                     363,496,557,731              446,734,352,030
     負債純資産合計                                364,735,574,633              448,413,131,130
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 12 月 1 日
            区　分
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
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     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引
       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
                        想配当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 11 月 30 日現在          2021  年 11 月 30 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2019  年 12 月 3 日          2020  年 12 月 1 日
          期首元本額                       111,967,387,978         円        134,869,045,089         円
          期中追加設定元本額                        48,494,130,185        円         27,504,343,656        円
          期中一部解約元本額                        25,592,473,074        円         27,583,123,685        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                         5,777,163,787        円         4,900,112,506        円
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                       118,500,417,494         円        118,635,086,252         円
          （毎月分配型）
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                          350,789,457       円          335,161,418       円
          （年  1 回決算型）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           1,276,931     円            9,251,429     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       Ｊ－ＲＥＩＴイ                   153,736,446       円          565,753,538       円
          ンデックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  1,100,172,090        円         1,335,042,888        円
          ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴ                         5,363,429,514        円         5,312,636,720        円
          オープン
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           2,433,426     円                －円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           4,849,856     円            5,737,602     円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           2,918,990     円            4,869,632     円
          ヤー  2040
          ダイワ・ノーロード           Ｊ－Ｒ              100,134,703       円           98,265,717      円
          ＥＩＴファンド
          ダイワファンドラップ             Ｊ－            1,696,174,777        円         1,870,565,573        円
          ＲＥＩＴインデックス
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          ダイワＪ－ＲＥＩＴインデッ                          283,031,438       円          245,517,154       円
          クス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                          436,537,921       円          506,440,779       円
          イン   Ｊ－ＲＥＩＴインデッ
          クス
          ダイワ・インデックスセレク                         1,095,978,259        円          965,823,852       円
          ト  Ｊ－ＲＥＩＴ
       計                          134,869,045,089         円        134,790,265,060         円
     2.     期末日における受益権の総数                       134,869,045,089         口        134,790,265,060         口

     3.  ※ 2  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠金                  先物取引に係る差入委託証拠

                          代用有価証券として以下のとお                  金代用有価証券として以下の
                          り差入を行っております。                  とおり差入を行っておりま
                                            す。
                          投資証券       4,717,300,000           投資証券       5,601,750,000        円
                          円　
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 12 月 1 日
            区　分
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
                        動産投信指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                         2020  年 11 月 30 日現在             2021  年 11 月 30 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資証券                           △ 5,873,762,785                  △ 24,298,061,388
     合計                           △ 5,873,762,785                  △ 24,298,061,388
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 9 月
               16 日から    2020  年 11 月 30 日まで、及び       2021  年 9 月 16 日から    2021  年 11 月 30 日まで）を指し
               ております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    不動産投信関連

                   2020  年 11 月 30 日 現在                 2021  年 11 月 30 日 現在
       種　類       契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
              （円）          （円）       （円）       （円）          （円）       （円）
                   うち                         うち
                   １年超                         １年超
     市場取引
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     不動産投信

     指数先物取引
      買　建               －

            8,952,191,560          8,846,808,000       △ 105,383,560      11,895,299,100         －  11,214,000,000       △ 681,299,100
     合計        8,952,191,560        －  8,846,808,000       △ 105,383,560      11,895,299,100         －  11,214,000,000       △ 681,299,100

    （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 11 月 30 日現在            2021  年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.6952    円               3.3143    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (26,952    円 )             (33,143    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
      種　類               銘　柄                券面総額                    備考
                                                  （円）
            エスコンジャパンリート                              7,996      1,086,656,400
     投資証券
            サンケイリアルエステート                              12,578       1,560,929,800
            SOSILA    物流リート投                          16,669       2,667,040,000
            東海道リート投資法                              3,041        321,433,700
            日本アコモデーションファンド投資法人                              13,712       8,501,440,000
            森ヒルズリート                              46,696       7,023,078,400
            産業ファンド                              56,375      11,432,850,000
            アドバンス・レジデンス                              39,705      13,837,192,500
            ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
                                          27,122       5,589,844,200
            ト投資法人
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            ＡＰＩ投資法人                              21,164       9,142,848,000
            ＧＬＰ投資法人                             128,612       23,188,743,600
            コンフォリア・レジデンシャル                              17,880       5,703,720,000
            日本プロロジスリート                              62,913      23,246,353,500         ※
            星野リゾート・リート                              6,655      4,239,235,000
            ＯＮＥリート投資法人                              6,891      2,027,332,200
            イオンリート投資                              46,700       7,098,400,000
            ヒューリックリート投資法                              37,045       6,175,401,500
            日本リート投資法人                              12,253       5,164,639,500
            積水ハウス・リート投資                             120,543        9,944,797,500
            トーセイ・リート投資法人                              8,297      1,049,570,500
            ケネディクス商業リート                              15,855       4,440,985,500
            ヘルスケア      & メディカル投資                        8,470      1,308,615,000
            サムティ・レジデンシャル                              8,995      1,068,606,000
            野村不動産マスターＦ                             128,415       20,726,181,000         ※
            いちごホテルリート投資                              6,579        538,820,100
            ラサールロジポート投資                              48,613       9,100,353,600
            スターアジア不動産投                              41,038       2,523,837,000
            マリモ地方創生リート                              3,720        500,340,000
            三井不ロジパーク                              14,761       8,605,663,000
            大江戸温泉リート                              6,409        480,675,000
            投資法人みらい                              45,270       2,408,364,000
            森トラスト・ホテルリート投                              9,317      1,180,463,900
            三菱地所物流       REIT                       10,092       4,773,516,000
            CRE  ロジスティクスファンド                            15,379       3,368,001,000
            ザイマックス・リート                              5,764        639,804,000
            タカラレーベン不動産投                              15,660       1,742,958,000
            伊藤忠アドバンスロジ                              15,484       2,660,151,200
            日本ビルファンド                              45,004      31,502,800,000         ※
            ジャパンリアルエステイト                              39,711      26,010,705,000         ※
            日本都市ファンド投資法人                             200,360       19,595,208,000
            オリックス不動産投資                              79,122      14,281,521,000
            日本プライムリアルティ                              26,097      10,556,236,500
            NTT  都市開発リート投資法人                            38,062       5,716,912,400
            東急リアル・エステート                              26,624       4,962,713,600
            グローバル・ワン不動産投資法人                              27,575       3,286,940,000
            ユナイテッド・アーバン投資法人                              89,395      12,926,517,000
            森トラスト総合リート                              28,381       4,018,749,600
            インヴィンシブル投資法人                             174,782        6,650,455,100
            フロンティア不動産投資                              13,921       6,918,737,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            平和不動産リート                              25,725       3,876,757,500
            日本ロジスティクスファンド投資法人                              25,946       8,147,044,000
            福岡リート投資法人                              20,537       3,351,638,400
            ケネディクス・オフィス投資法人                              12,284       8,463,676,000
            いちごオフィスリート投資法人                              32,538       2,785,252,800
            大和証券オフィス投資法人                              8,395      5,994,030,000
            阪急阪神リート投資法人                              17,937       2,837,633,400
            スターツプロシード投資法人                              6,184      1,393,873,600
            大和ハウスリート投資法人                              59,625      19,288,687,500
            ジャパン・ホテル・リート投資法人                             121,655        7,128,983,000
            大和証券リビング投資法人                              53,658       5,870,185,200
            ジャパンエクセレント投資法人                              36,848       4,893,414,400
     投資証券　合計                                           435,527,511,600
     合計                                           435,527,511,600
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）    ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

         日本プロロジスリート                    3,500   口  野村不動産マスターＦ                       5,000   口

         日本ビルファンド                    2,850   口  ジャパンリアルエステイト                       2,300   口
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         【ダイワファンドラップオンライン                    外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            5 期計算期間（       2020  年 12 月 1 日か
    ら 2021  年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       ダイワファンドラップオンライン                外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第4期              第5期
                                 2020年11月30日現在              2021年11月30日現在
      資産の部
       流動資産
                                        1,744,262              1,908,735
         コール・ローン
                                      822,816,971             1,052,306,701
         親投資信託受益証券
                                        4,460,770              10,138,600
         派生商品評価勘定
                                         597,644               49,399
         未収入金
                                      829,619,647             1,064,403,435
         流動資産合計
                                      829,619,647             1,064,403,435
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        5,103,706                 454
         派生商品評価勘定
                                         70,159              36,953
         未払金
                                         808,080              233,713
         未払解約金
                                         81,847              110,607
         未払受託者報酬
                                        1,125,873              1,521,415
         未払委託者報酬
                                         20,377              27,569
         その他未払費用
                                        7,210,042              1,930,711
         流動負債合計
                                        7,210,042              1,930,711
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      797,988,165              788,413,204
                                     ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             24,421,440              274,059,520
                                       73,575,145              241,597,576
          （分配準備積立金）
                                      822,409,605             1,062,472,724
         元本等合計
                                      822,409,605             1,062,472,724
       純資産合計
                                      829,619,647             1,064,403,435
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第4期              第5期
                                  自   2019年12月3日            自   2020年12月1日
                                  至   2020年11月30日            至   2021年11月30日
      営業収益
                                            18              －
       受取利息
                                      △  113,051,771              328,899,730
       有価証券売買等損益
                                        25,495,043             △  80,165,331
       為替差損益
                                      △  87,556,710              248,734,399
       営業収益合計
      営業費用
                                            824              293
       支払利息
                                          165,818              203,989
       受託者報酬
                                         2,281,302              2,806,029
       委託者報酬
                                          41,299              73,181
       その他費用
                                         2,489,243              3,083,492
       営業費用合計
                                      △  90,045,953              245,650,907
      営業利益又は営業損失（△）
                                      △  90,045,953              245,650,907
      経常利益又は経常損失（△）
                                      △  90,045,953              245,650,907
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                      △  43,671,476              24,376,239
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 124,109,159               24,421,440
                                            －          36,952,702
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            －          36,952,702
       額
                                        53,313,242               8,589,290
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        34,530,997               8,589,290
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        18,782,245                  －
       額
                                            －              －
                                          ※１              ※１
      分配金
                                        24,421,440              274,059,520
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 12 月 1 日
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 4 期               第 5 期
             区　分
                             2020  年 11 月 30 日現在          2021  年 11 月 30 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                         715,401,824       円           797,988,165       円

          期中追加設定元本額                         336,517,235       円           216,237,612       円
          期中一部解約元本額                         253,930,894       円           225,812,573       円
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     2.      計算期間末日における受益                         797,988,165       口           788,413,204       口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 4 期               第 5 期
              区　分                 自　  2019  年 12 月 3 日        自　  2020  年 12 月 1 日
                              至　  2020  年 11 月 30 日       至　  2021  年 11 月 30 日
       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  0 円）、解約に伴う当期              額（  0 円）、解約に伴う当期
                            純利益金額分配後の有価証券                 純利益金額分配後の有価証券
                            売買等損益から費用を控除                 売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            （ 0 円）、投資信託約款に規               （ 186,626,873       円）、投資信
                            定される収益調整金                 託約款に規定される収益調整
                            （ 55,582,892      円）及び分配準         金（  72,637,864      円）及び分配
                            備積立金（      73,575,145      円）よ     準備積立金（       54,970,703      円）
                            り分配対象額は        129,158,037        より分配対象額は
                            円（  1 万口当たり      1,618.55        314,235,440       円（  1 万口当たり
                            円）であり、分配を行ってお                 3,985.67     円）であり、分配を
                            りません。                 行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 12 月 1 日
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、
                        当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバ
                        ティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的とし
                        て、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
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     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 5 期
            区　分
                                     2021  年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 4 期                    第 5 期
                      2020  年 11 月 30 日現在               2021  年 11 月 30 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                          △ 74,835,738                      289,455,736
     合計                          △ 74,835,738                      289,455,736
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                       第 4 期                       第 5 期
                   2020  年 11 月 30 日 現在                 2021  年 11 月 30 日 現在
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     売　建        728,481,899        －   729,124,835       △ 642,936     1,063,029,517         －  1,052,891,371       10,138,146

     アメリカ・ドル        542,901,697        －   538,555,563       4,346,134      808,201,480        －   806,140,283       2,061,197

     イギリス・ポン         40,820,300        －    41,783,664      △ 963,364      60,177,464        －    58,517,316      1,660,148
     ド
     イスラエル・          462,946      －     473,083     △ 10,137       590,182      －     590,636       △ 454
     シュケル
     オーストラリ         53,121,875        －    55,714,050     △ 2,592,175       74,944,909        －    71,151,386      3,793,523
     ア・ドル
     カナダ・ドル         13,981,395        －    14,253,302      △ 271,907      20,811,723        －    20,180,781       630,942
     シンガポー         28,980,523        －    29,417,416      △ 436,893      34,044,123        －    33,505,847       538,276
     ル・ドル
     ニュージー         3,887,363       －    4,115,530      △ 228,167      4,362,726       －    4,139,728       222,998
     ランド・ドル
     ユーロ         30,856,323        －    31,455,702      △ 599,379      44,810,535        －    43,648,937      1,161,598
     香港・ドル         13,469,477        －    13,356,525       112,952      15,086,375        －    15,016,457        69,918
     合計         728,481,899        －   729,124,835       △ 642,936     1,063,029,517         －  1,052,891,371       10,138,146

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよ
             うに評価しております。
             ①  計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されて
               いる場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
             ②  計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されて
               いない場合は、以下の方法によっております。
               ・  計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
                 場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場
                 の仲値をもとに計算したレートを用いております。
               ・  計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
                 い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用い
                 ております。
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           (2)   計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期
             間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 5 期
                           自　  2020  年 12 月 1 日
                           至　  2021  年 11 月 30 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 4 期                 第 5 期
                           2020  年 11 月 30 日現在            2021  年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0306    円               1.3476    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,306    円 )             (13,476    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益         ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデッ
                                       333,980,799          1,052,306,701
     証券         クス・マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                            1,052,306,701
     合計                                            1,052,306,701
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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    （参考）
      当ファンドは、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資
    対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファ
    ンドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 11 月 30 日現在       2021  年 11 月 30 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                        99,810,361              140,807,004
        コール・ローン
                                       327,488,117              610,755,443
        投資信託受益証券
                                       154,336,387              420,239,075
        投資証券
                                      28,032,952,855              47,151,826,564
        派生商品評価勘定
                                        34,699,627              11,879,108
        未収入金
                                         2,614,233              2,778,989
        未収配当金
                                        67,602,662              56,716,807
        差入委託証拠金
                                       246,329,361              385,353,829
        流動資産合計
                                      28,965,833,603              48,780,356,819
      資産合計
                                      28,965,833,603              48,780,356,819
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                          764,038             3,711,901
        未払金
                                        52,121,743              145,487,910
        未払株式払込金
                                         5,533,125              2,215,073
        未払解約金
                                         7,567,800                 1,000
        流動負債合計
                                        65,986,706              151,415,884
      負債合計
                                        65,986,706              151,415,884
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       13,110,290,968              15,433,680,362
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      15,789,555,929              33,195,260,573
        元本等合計
                                      28,899,846,897              48,628,940,935
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      純資産合計
                                      28,899,846,897              48,628,940,935
     負債純資産合計                                28,965,833,603              48,780,356,819
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 12 月 1 日
            区　分
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
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                        (2)  為替予約取引
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
                        て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
                        していない場合には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 11 月 30 日現在          2021  年 11 月 30 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 12 月 3 日           2020  年 12 月 1 日
          期首元本額                        10,530,038,419        円         13,110,290,968        円
          期中追加設定元本額                        5,074,786,065        円          5,480,584,788        円
          期中一部解約元本額                        2,494,533,516        円          3,157,195,394        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ             外国            6,132,754,799        円          6,291,808,323        円
          ＲＥＩＴインデックス（為替
          ヘッジあり）
          ダイワファンドラップ             外国            1,093,059,962        円          1,162,934,430        円
          ＲＥＩＴインデックス（為替
          ヘッジなし）
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          ダイワファンドラップオンラ                         373,261,192       円           333,980,799       円
          イン   外国ＲＥＩＴインデッ
          クス（為替ヘッジあり）
          ダイワファンドラップオンラ                         273,443,934       円           289,623,388       円
          イン   外国ＲＥＩＴインデッ
          クス（為替ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  グローバルＲＥＩ                     1,889,346     円            2,223,608     円
          Ｔインデックス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           1,550,762     円            8,326,903     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国ＲＥＩＴイ                   123,942,403       円           632,249,938       円
          ンデックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  1,373,085,035        円          1,462,352,614        円
          グローバル・リート・イン                          58,109,678      円           236,948,723       円
          デックスファンド（資産形成
          型）
          グローバル・リート・イン                          22,959,674      円           113,742,003       円
          デックスファンド（毎月決算
          型）
          ＤＣダイワ・グローバルＲＥ                        2,665,764,298        円          3,300,676,766        円
          ＩＴインデックスファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           3,110,210     円                －円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           6,033,482     円            6,106,352     円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           3,580,507     円            5,186,807     円
          ヤー  2040
          ダイワバランスファンド                         249,211,041       円           183,749,014       円
          2020-07    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワバランスファンド                               －円            184,925,099       円
          2021-02    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                         253,711,264       円           243,151,995       円
          ト  グローバルＲＥＩＴ
          ダイワ・ノーロード           グロー               52,204,021      円           59,517,654      円
          バルＲＥＩＴファンド
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ                         217,637,598       円           912,182,345       円
          クス（為替ヘッジあり）（ダ
          イワＳＭＡ専用）
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          ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ                         204,981,762       円            3,993,601     円
          クス（為替ヘッジなし）（ダ
          イワＳＭＡ専用）
       計                           13,110,290,968        円         15,433,680,362        円
     2.     期末日における受益権の総数                        13,110,290,968        口         15,433,680,362        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 12 月 1 日
            区　分
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
                        動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の
                        売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に
                        従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
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     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券
                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                         2020  年 11 月 30 日現在             2021  年 11 月 30 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                              7,312,921                    △ 885,131
     投資証券                           △ 3,274,154,878                    9,295,917,870
     合計                           △ 3,266,841,957                    9,295,032,739
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 12 月
               3 日から    2020  年 11 月 30 日まで、及び       2020  年 12 月 1 日から    2021  年 11 月 30 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  不動産投信関連

                   2020  年 11 月 30 日 現在                 2021  年 11 月 30 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     不動産投信

     指数先物取引
      買　建        690,773,738        －   723,083,683      32,309,945      1,092,285,247         －  1,103,599,867       11,314,620

     合計         690,773,738        －   723,083,683      32,309,945      1,092,285,247         －  1,103,599,867       11,314,620

    （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
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           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                   2020  年 11 月 30 日 現在                 2021  年 11 月 30 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     買　建        321,323,856        －   322,949,500       1,625,644      657,817,200        －   654,669,787      △ 3,147,413

     アメリカ・ドル        165,914,658        －   165,153,300       △ 761,358     593,203,105        －   591,740,900      △ 1,462,205

     シンガポー         14,760,758        －    14,759,200       △ 1,558         －    －       －      －
     ル・ドル
     ユーロ        140,648,440        －   143,037,000       2,388,560       64,614,095        －    62,928,887     △ 1,685,208
     合計         321,323,856        －   322,949,500       1,625,644      657,817,200        －   654,669,787      △ 3,147,413

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
             価しております。
             ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
             ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                 は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                 をもとに計算したレートを用いております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                 ます。
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           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
             客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 11 月 30 日現在            2021  年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.2044    円               3.1508    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (22,044    円 )             (31,508    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資信託
          アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
     受益証券
                   VANGUARD     REAL   ESTATE    ETF
                                        33,950.000          3,693,760.000
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                   3,693,760.000
                                                   (420,239,075)
     投資信託受益証券　合計                                               420,239,075
                                                   [420,239,075]
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                           33,200         714,132.000
                   URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                           28,682         499,927.260
                   XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           28,800         461,664.000
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           36,000        8,668,080.000
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           84,847        13,570,429.180
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           36,700        4,049,478.000
                   APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A
                                           36,789         280,332.180
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                           41,064        1,707,441.120
                   EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI
                                           21,200         444,140.000
                   NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES
                                           21,100        1,307,567.000
                   NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                           5,500         423,555.000
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           88,000        7,587,360.000
                   APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC
                                           54,800         843,372.000
                   EPR  PROPERTIES
                                           18,900         895,482.000
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                   BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH
                                           7,100         106,926.000
                   CITY   OFFICE    REIT   INC
                                           10,900         184,101.000
                   GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                           25,933         374,472.520
                   EQUINIX    INC
                                           23,200        19,024,000.000
                   FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST
                                           19,829         539,348.800
                   CHATHAM    LODGING    TRUST
                                           10,800         133,056.000
                   SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT
                                           8,800         129,184.000
                   RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES
                                           14,200        1,153,324.000
                   RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN
                                           31,400         558,292.000
                   COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I
                                           6,000         261,060.000
                   BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC
                                           13,100          60,653.000
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                          184,300         3,026,206.000
                   AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A
                                           70,708        2,874,280.200
                   CORESITE     REALTY    CORP
                                           11,400        1,953,618.000
                   HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN
                                           39,400         973,180.000
                   RLJ  LODGING    TRUST
                                           41,871         540,554.610
                   FARMLAND     PARTNERS     INC
                                           6,700         78,993.000
                   PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                           56,100        1,015,971.000
                   ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN
                                           15,700         224,196.000
                   CYRUSONE     INC
                                           32,000        2,860,160.000
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                          158,362         3,686,667.360
                   GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                           15,600         256,152.000
                   HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A
                                           56,550        1,923,831.000
                   WHITESTONE      REIT
                                           11,200         106,064.000
                   GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE
                                           57,437        2,629,465.860
                   PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A
                                           32,300         575,263.000
                   PARK   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           61,080        1,097,607.600
                   DIGITALBRIDGE       GROUP   INC
                                          126,711         1,046,632.860
                   INVITATION      HOMES   INC
                                          148,797         6,140,852.190
                   JBG  SMITH   PROPERTIES
                                           29,932         857,851.120
                   ALEXANDER     & BALDWIN    INC
                                           18,700         417,571.000
                   CLIPPER    REALTY    INC
                                           1,400         12,544.000
                   GLADSTONE     LAND   CORP
                                           6,400         183,616.000
                   AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                           67,400        2,183,760.000
                   INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT
                                           16,900         376,363.000
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                          157,400         4,427,662.000
                   RETAIL    VALUE   INC
                                           4,490         27,029.800
                   BRT  APARTMENTS      CORP
                                           2,900         54,694.000
                   INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER
                                           6,100        1,619,855.000
                                529/613


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                   SAFEHOLD     INC
                                           3,300         233,805.000
                   AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC
                                           29,600         239,464.000
                   ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY
                                           30,500         834,785.000
                   COREPOINT     LODGING    INC
                                           10,700         165,529.000
                   PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC
                                           7,400         225,552.000
                   STORE   CAPITAL    CORP
                                           63,100        2,128,994.000
                   CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP
                                           5,900         41,772.000
                   BROADSTONE      NET  LEASE   INC
                                           41,000        1,042,220.000
                   SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC
                                           25,300         231,495.000
                   LIFE   STORAGE    INC
                                           20,250        2,708,437.500
                   AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC
                                           13,200         464,904.000
                   INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN
                                           26,582         664,018.360
                   PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A
                                           12,200         165,554.000
                   PARAMOUNT     GROUP   INC
                                           40,200         332,856.000
                   EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A
                                           36,500         346,020.000
                   NETSTREIT     CORP
                                           9,900         216,711.000
                   APARTMENT     INCOME    REIT   CO
                                           40,489        2,100,164.430
                   CTO  REALTY    GROWTH    INC
                                           1,200         66,852.000
                   REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN
                                           35,600        2,527,600.000
                   COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC
                                           29,700         568,161.000
                   STAG   INDUSTRIAL      INC
                                           41,800        1,816,210.000
                   ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST
                                           2,600         46,800.000
                   INC
                   INDUS   REALTY    TRUST   INC
                                           1,100         81,961.000
                   POSTAL    REALTY    TRUST   INC  CLASS
                                           3,200         56,352.000
                   A
                   ORION   OFFICE    REIT   INC
                                           14,223         264,547.800
                   VENTAS    INC
                                          101,629         4,992,016.480
                   CARETRUST     REIT   INC
                                           24,503         494,470.540
                   GEO  GROUP   INC/THE
                                           31,600         269,232.000
                   BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC
                                           76,700        1,794,013.000
                   OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU
                                           11,800         284,026.000
                   SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC
                                           56,987         742,540.610
                   UMH  PROPERTIES      INC
                                           10,600         245,814.000
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                           74,700        3,500,442.000
                   TERRENO    REALTY    CORP
                                           18,200        1,389,206.000
                   SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC
                                           30,720        1,406,976.000
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           29,900        5,882,825.000
                   ACADIA    REALTY    TRUST
                                           22,811         487,242.960
                                530/613


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                   ALEXANDER'S      INC
                                            500        129,740.000
                   PROLOGIS     INC
                                          190,919        29,264,064.320
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                           35,800        7,348,308.000
                   BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                           43,300         578,488.000
                   SAUL   CENTERS    INC
                                           3,200         160,992.000
                   MACK-CALI     REALTY    CORP
                                           20,100         343,509.000
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           26,000        4,390,100.000
                   COUSINS    PROPERTIES      INC
                                           38,406        1,480,935.360
                   SITE   CENTERS    CORP
                                           46,278         722,862.360
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           97,700        5,808,265.000
                   EASTGROUP     PROPERTIES      INC
                                           10,400        2,128,880.000
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           16,767        5,809,765.500
                   FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR
                                           33,300        2,032,965.000
                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                           18,100        2,280,419.000
                   GETTY   REALTY    CORP
                                           9,803         302,716.640
                   WELLTOWER     INC
                                          109,100         8,950,564.000
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                          139,200         4,741,152.000
                   HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                           26,900        1,182,255.000
                   SERVICE    PROPERTIES      TRUST
                                           41,700         372,798.000
                   HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC
                                           37,600        1,187,032.000
                   EQUITY    COMMONWEALTH
                                           31,475         804,815.750
                   KILROY    REALTY    CORP
                                           27,100        1,762,855.000
                   LTC  PROPERTIES      INC
                                           9,600         306,336.000
                   LEXINGTON     REALTY    TRUST
                                           70,100        1,055,005.000
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                           29,928        6,284,880.000
                   MACERICH     CO/THE
                                           54,979        1,089,133.990
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                           44,100        3,740,562.000
                   NATL   HEALTH    INVESTORS     INC
                                           11,900         622,251.000
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES
                                           45,300        2,057,526.000
                   REALTY    INCOME    CORP
                                          142,239         9,928,282.200
                   CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES
                                           28,500         731,595.000
                   PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST
                                           17,000          20,740.000
                   PUBLIC    STORAGE
                                           39,400        13,076,466.000
                   PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA
                                           5,100         892,908.000
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           39,520        2,796,435.200
                   RPT  REALTY
                                           21,100         276,621.000
                   TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER
                                           26,300         532,838.000
                   SL  GREEN   REALTY    CORP
                                           17,357        1,222,800.650
                   DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST
                                           57,500         162,725.000
                                531/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A
                                           7,600         144,704.000
                   UDR  INC
                                           72,000        4,137,840.000
                   UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME
                                           3,100         173,631.000
                   WP  CAREY   INC
                                           47,600        3,748,500.000
                   WASHINGTON      REIT
                                           21,600         553,176.000
                   ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST
                                           7,000         78,260.000
                   AGREE   REALTY    CORP
                                           17,800        1,236,566.000
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS
                                           61,648        1,711,348.480
                   CUBESMART                        52,100        2,862,895.000
                   SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC
                                           56,326         636,483.800
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           72,978        12,317,956.620
                   CEDAR   REALTY    TRUST   INC
                                           3,100         68,417.000
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           34,500        7,005,225.000
                   HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                           7,875         72,135.000
                   CENTERSPACE                        3,660         377,346.000
                   KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                           55,741        1,133,214.530
                   MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR
                                           24,900         517,173.000
                   ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC
                                           3,633         120,651.930
                   AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES
                                           35,900        1,884,750.000
                   GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP
                                           8,800         193,600.000
                   DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO
                                           54,342         498,316.140
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                          153,800         3,305,162.000
                   FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C 
                                           21,000         124,530.000
                   DOUGLAS    EMMETT    INC
                                           45,300        1,517,550.000
                   MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV
                                          364,562          258,839.020
                   KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT
                                          193,400          152,786.000
                   EAGLE   HOSPITALITY      TRUST
                                           90,000          3,082.500
                   PRIME   US  REIT
                                          147,000          121,275.000
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  315,743,588.330
                                                 (35,922,148,044)
          イギリス・ポン
                                                 イギリス・ポンド
          ド
                   ASSURA    PLC
                                          707,100          483,302.850
                   EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC
                                          159,570          129,411.270
                   STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC
                                          100,000          74,400.000
                   UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT
                                          220,710          168,843.150
                   PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD
                                          146,110          145,233.340
                   REGIONAL     REIT   LTD
                                          111,310          100,067.690
                                532/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   NEWRIVER     REIT   PLC
                                           69,330          61,287.720
                   CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE
                                          224,810          374,083.840
                   CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC
                                          155,490          143,050.800
                   CUSTODIAN     REIT   PLC
                                          109,420          106,137.400
                   GCP  STUDENT    LIVING    PLC
                                          112,860          237,570.300
                   PRS  REIT   PLC/THE
                                          119,640          123,229.200
                   IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC
                                           90,900         107,989.200
                   LXI  REIT   PLC
                                          180,188          269,200.870
                   TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING
                                           98,200          93,191.800
                   AEW  UK  REIT   PLC
                                           49,610          55,761.640
                   BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS
                                          201,120          206,349.120
                   SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC
                                          207,000          251,505.000
                   HOME   REIT   PLC
                                           60,000          70,500.000
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                          198,461         1,490,442.110
                   SEGRO   PLC
                                          317,050         4,494,183.750
                   HAMMERSON     PLC
                                         1,076,984           332,895.750
                   UNITE   GROUP   PLC/THE
                                          105,390         1,143,481.500
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                          247,760         1,291,820.640
                   GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC
                                           67,061         483,509.810
                   DERWENT    LONDON    PLC
                                           29,630        1,014,827.500
                   PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES
                                          346,370          519,901.370
                   WORKSPACE     GROUP   PLC
                                           32,260         263,241.600
                   SAFESTORE     HOLDINGS     PLC
                                           54,570         731,238.000
                   SHAFTESBURY      PLC
                                           75,770         484,928.000
                   BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                           45,640         739,368.000
                   LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC
                                          237,150          645,048.000
                   SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM
                                          121,600          63,718.400
                   TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                          454,530         1,088,144.820
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                  17,987,864.440
                                                  (2,726,240,735)
          イスラエル・
                                               イスラエル・シュケル
          シュケル
                   REIT   1 LTD
                                           48,840        1,050,060.000
          イスラエル・シュケル　小計                                     イスラエル・シュケル
                                                   1,050,060.000
                                                   (37,813,921)
          オーストラリ
                                               オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   DEXUS/AU                       284,343         3,085,121.550
                                533/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR
                                           93,380         344,572.200
                   CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                          371,284          317,447.820
                   CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT
                                          144,870          533,121.600
                   AVENTUS    GROUP
                                          103,000          342,990.000
                   RURAL   FUNDS   GROUP
                                          108,595          321,441.200
                   WAYPOINT     REIT
                                          202,491          532,551.330
                   CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT
                                          149,458          720,387.560
                   CENTURIA     OFFICE    REIT
                                          118,830          263,802.600
                   CENTURIA     CAPITAL    GROUP
                                          166,050          524,718.000
                   IRONGATE     GROUP
                                          149,630          235,667.250
                   HOME   CONSORTIUM
                                           48,000         363,360.000
                   HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT
                                          130,340          183,779.400
                   SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA
                                          291,520          816,256.000
                   GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR
                                           79,167         323,001.360
                   NATIONAL     STORAGE    REIT
                                          288,195          708,959.700
                   DEXUS   INDUSTRIA     REIT   STAPLED
                                           54,670         179,317.600
                   UNIT
                   GDI  PROPERTY     GROUP
                                          123,310          135,024.450
                   SCENTRE    GROUP
                                         1,372,159          4,171,363.360
                   ARENA   REIT
                                           93,890         415,932.700
                   HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS
                                           47,120         160,208.000
                   BWP  TRUST
                                          123,870          510,344.400
                   GPT  GROUP
                                          506,413         2,628,283.470
                   CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                          139,510          574,781.200
                   MIRVAC    GROUP
                                         1,042,307          3,022,690.300
                   STOCKLAND                       631,087         2,745,228.450
                   ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                          107,930          385,310.100
                   GOODMAN    GROUP
                                          444,441        10,911,026.550
                   VICINITY     CENTRES
                                         1,022,946          1,733,893.470
                   CHARTER    HALL   GROUP
                                          123,136         2,335,889.920
                   INGENIA    COMMUNITIES      GROUP
                                           94,740         582,651.000
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  40,109,122.540
                                                  (3,260,470,571)
          カナダ・ドル                                         カナダ・ドル
                   INOVALIS     REAL   ESTATE
                                           4,200         39,858.000
                   INVESTMENT      UN
                   BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT
                                           9,400         38,446.000
                   UNITS   T
                                534/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL
                                           11,400          50,160.000
                   ESTATE    I
                   NEXUS   REAL   ESTATE    INVESTMENT
                                           4,300         52,589.000
                   UNITS
                   ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT
                                           17,100         197,334.000
                   SLATE   GROCERY    REIT
                                           7,000         93,380.000
                   KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE
                                           14,700         337,512.000
                   SLATE   OFFICE    REIT
                                           5,100         25,347.000
                   MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE
                                           4,200         93,114.000
                   NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT
                                           28,000         382,200.000
                   SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI
                                           22,200         514,818.000
                   TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E
                                           11,200          81,536.000
                   AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E
                                           4,100         55,350.000
                   GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME
                                           8,500         858,415.000
                   DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE
                                           27,000         452,790.000
                   INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST
                                           17,500         298,200.000
                   FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN
                                           27,600         508,392.000
                   CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                           43,200         628,992.000
                   MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI
                                           4,200         75,264.000
                   CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR
                                           14,100         244,071.000
                   PLAZA   RETAIL    REIT
                                           11,100          51,393.000
                   SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV
                                           19,100         592,100.000
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA
                                           22,800        1,332,888.000
                   COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U
                                           21,790         252,328.200
                   H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS
                                           38,166         620,197.500
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                           42,000         929,040.000
                   DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV
                                           7,200         162,000.000
                   BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST
                                           5,900         325,267.000
                   CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME
                                           12,300         216,849.000
                   ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT
                                           16,800         723,072.000
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                  10,232,902.700
                                                   (913,388,895)
          シンガポール・
                                                シンガポール・ドル
          ドル
                   KEPPEL    DC  REIT
                                          331,683          786,088.710
                   FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST
                                          419,876          123,863.420
                   MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC
                                          583,900          589,739.000
                   AIMS   APAC   REIT
                                          119,000          166,600.000
                   FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI
                                          783,990         1,160,305.200
                                535/613

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME
                                          134,000          119,260.000
                   LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL
                                          208,900          181,743.000
                   EC  WORLD   REIT
                                           57,000          46,740.000
                   IREIT   GLOBAL
                                          175,124          111,203.740
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                          905,877         2,708,572.230
                   CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER
                                         1,346,522          2,881,557.080
                   SUNTEC    REIT
                                          565,400          853,754.000
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST
                                          770,800         1,472,228.000
                   KEPPEL    REIT
                                          501,400          556,554.000
                   ASCOTT    RESIDENCE     TRUST
                                          505,456          505,456.000
                   ESR-REIT                       709,902          340,752.960
                   CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                          191,600          216,508.000
                   FRASERS    CENTREPOINT      TRUST
                                          281,176          649,516.560
                   STARHILL     GLOBAL    REIT
                                          383,800          247,551.000
                   CAPITALAND      CHINA   TRUST
                                          269,442          320,635.980
                   PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE
                                           98,300         491,500.000
                   MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST
                                          513,769         1,376,900.920
                   ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST
                                          354,500          317,277.500
                   MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST
                                          579,884         1,211,957.560
                   FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST
                                          248,100          145,138.500
                   SPH  REIT
                                          275,600          278,356.000
                   OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I
                                          651,063          289,723.030
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                  18,149,482.390
                                                  (1,510,218,430)
          ニュージーラン
                                              ニュージーランド・ドル
          ド・ドル
                   ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                          224,470          317,625.050
                   KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                          423,800          483,132.000
                   VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR
                                          102,920          293,836.600
                   GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                          299,220          725,608.500
                   PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL
                                          328,820          506,382.800
          ニュージーランド・ドル　小計                                    ニュージーランド・ドル
                                                   2,326,584.950
                                                   (180,380,131)
          ユーロ                                            ユーロ
                   EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV
                                           9,887         176,977.300
                   ALTAREA    RIGHTS
                                             10          23.290
                   ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                           43,860         853,954.200
                   HAMBORNER     REIT   AG
                                           17,280         163,935.360
                                536/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   WERELDHAVE      NV
                                           8,970         107,729.700
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        28,680        1,720,800.000
                   NSI  NV
                                           4,131         141,073.650
                   VASTNED    RETAIL    NV
                                           4,700         105,985.000
                   ICADE                        7,670         488,195.500
                   CARMILA                        11,800         151,512.000
                   ALTAREA                        1,010         162,610.000
                   GECINA    SA
                                           13,391        1,598,215.850
                   KLEPIERRE                        48,640         926,835.200
                   COVIVIO                        11,652         854,790.720
                   MERCIALYS                        12,130         102,316.550
                   AEDIFICA                        8,886        1,060,099.800
                   COFINIMMO                        6,880         961,136.000
                   BEFIMMO                        5,860         186,055.000
                   INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUS
                                           5,480         148,234.000
                   RETAIL    ESTATES
                                           2,540         175,514.000
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                           34,450        1,420,029.000
                   CARE   PROPERTY     INVEST
                                           6,100         156,160.000
                   XIOR   STUDENT    HOUSING    NV
                                           4,580         224,420.000
                   MONTEA    NV
                                           2,500         320,000.000
                   COIMA   RES  SPA
                                           5,190         37,523.700
                   IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ
                                           13,240          46,671.000
                   LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM
                                           14,530          68,944.850
                   INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI
                                           63,533         522,558.920
                   MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA
                                           82,170         815,948.100
                   CROMWELL     REIT   EUR
                                           80,920         204,727.600
                   IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES
                                          102,050          156,340.600
                   HIBERNIA     REIT   PLC
                                          159,240          207,012.000
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                  14,266,328.890
                                                  (1,831,939,293)
          韓国・ウォン                                         韓国・ウォン
                   ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   LTD
                                           13,160         987,000.000
                   SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD
                                           11,440        91,520,000.000
                   LOTTE   REIT   CO  LTD
                                           34,375       192,500,000.000
                   MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1
                                           25,060       122,418,100.000
                   IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD
                                           5,600       32,704,000.000
                   JR  REIT   XXVII
                                           31,290       168,340,200.000
                   KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT
                                           8,500       55,760,000.000
                   ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L
                                           27,000       175,500,000.000
                                537/613

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          韓国・ウォン　小計                                         韓国・ウォン
                                                  839,729,300.000
                                                   (80,446,067)
          香港・ドル                                          香港・ドル
                   YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN
                                          398,000         1,337,280.000
                   SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST
                                          250,000         1,135,000.000
                   FORTUNE    REIT
                                          378,000         3,046,680.000
                   PROSPERITY      REIT
                                          300,000          930,000.000
                   LINK   REIT
                                          564,600        38,788,020.000
                   CHAMPION     REIT
                                          481,000         1,972,100.000
          香港・ドル　小計                                          香港・ドル
                                                  47,209,080.000
                                                   (688,780,477)
     投資証券　合計                                              47,151,826,564
                                                 [47,151,826,564]
     合計                                              47,572,065,639
                                                 [47,572,065,639]
    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                          組入
                                                 組入
                                         投資信託             合計金額に
                 通貨              銘柄数                 投資証券
                                         受益証券             対する比率
                                                時価比率
                                         時価比率
                         投資信託
           アメリカ・ドル                         1 銘柄
                                            1.2%      98.8%       76.3%
                         受益証券
                         投資証券          157  銘柄
           イギリス・ポンド              投資証券          34 銘柄        -%      100%       5.7%
           イスラエル・シュケル              投資証券           1 銘柄        -%      100%       0.1%
           オーストラリア・ドル              投資証券          31 銘柄        -%      100%       6.9%
           カナダ・ドル              投資証券          30 銘柄        -%      100%       1.9%
           シンガポール・ドル              投資証券          27 銘柄        -%      100%       3.2%
           ニュージーランド・ドル              投資証券           5 銘柄        -%      100%       0.4%
           ユーロ              投資証券          32 銘柄        -%      100%       3.9%
           韓国・ウォン              投資証券           8 銘柄        -%      100%       0.2%
           香港・ドル              投資証券           6 銘柄        -%      100%       1.4%
                                538/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表
        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
                                539/613



















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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         【ダイワファンドラップオンライン                    外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）】


    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            5 期計算期間（       2020  年 12 月 1 日か
    ら 2021  年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                                540/613















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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      1【財務諸表】

       ダイワファンドラップオンライン                外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第4期              第5期
                                 2020年11月30日現在              2021年11月30日現在
      資産の部
       流動資産
                                        1,122,631              1,680,433
         コール・ローン
                                      602,779,808              912,545,370
         親投資信託受益証券
                                         394,000                 －
         未収入金
                                      604,296,439              914,225,803
         流動資産合計
                                      604,296,439              914,225,803
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         575,308              186,371
         未払解約金
                                         59,796              93,995
         未払受託者報酬
                                         822,816             1,293,242
         未払委託者報酬
                                         14,878              23,425
         その他未払費用
                                        1,472,798              1,597,033
         流動負債合計
                                        1,472,798              1,597,033
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      604,694,831              642,622,346
                                     ※１              ※１
         元本
         剰余金
                                      △  1,871,190             270,006,424
                                    ※２               ※２
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       59,405,112              244,719,821
          （分配準備積立金）
                                      602,823,641              912,628,770
         元本等合計
                                      602,823,641              912,628,770
       純資産合計
                                      604,296,439              914,225,803
      負債純資産合計
                                541/613









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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第4期              第5期
                                  自   2019年12月3日            自   2020年12月1日
                                  至   2020年11月30日            至   2021年11月30日
      営業収益
                                             1              －
       受取利息
                                      △  73,500,071              264,037,562
       有価証券売買等損益
                                      △  73,500,070              264,037,562
       営業収益合計
      営業費用
                                            285              146
       支払利息
                                          119,688              166,518
       受託者報酬
                                         1,647,064              2,291,056
       委託者報酬
                                          29,770              41,472
       その他費用
                                         1,796,807              2,499,192
       営業費用合計
                                      △  75,296,877              261,538,370
      営業利益又は営業損失（△）
                                      △  75,296,877              261,538,370
      経常利益又は経常損失（△）
                                      △  75,296,877              261,538,370
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                      △  26,508,473              25,013,507
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  87,636,190             △  1,871,190
                                            －          37,091,730
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            －          37,091,730
       額
                                        40,718,976               1,738,979
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        21,046,258               1,738,979
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        19,672,718                  －
       額
                                            －              －
                                          ※１              ※１
      分配金
                                       △  1,871,190             270,006,424
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 12 月 1 日
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 4 期               第 5 期
             区　分
                             2020  年 11 月 30 日現在          2021  年 11 月 30 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                         508,116,057       円           604,694,831       円

          期中追加設定元本額                         262,282,042       円           194,621,133       円
          期中一部解約元本額                         165,703,268       円           156,693,618       円
     2.      計算期間末日における受益                         604,694,831       口           642,622,346       口

          権の総数
     3.  ※ 2  元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元                      ――――――

                          本総額を下回っており、その
                          差額は    1,871,190     円でありま
                          す。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 4 期               第 5 期
              区　分                 自　  2019  年 12 月 3 日        自　  2020  年 12 月 1 日
                              至　  2020  年 11 月 30 日       至　  2021  年 11 月 30 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  0 円）、解約に伴う当期              額（  0 円）、解約に伴う当期
                            純利益金額分配後の有価証券                 純利益金額分配後の有価証券
                            売買等損益から費用を控除                 売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            （ 0 円）、投資信託約款に規               （ 198,866,305       円）、投資信
                            定される収益調整金                 託約款に規定される収益調整
                            （ 55,160,709      円）及び分配準         金（  75,898,156      円）及び分配
                            備積立金（      59,405,112      円）よ     準備積立金（       45,853,516      円）
                            り分配対象額は        114,565,821        より分配対象額は
                            円（  1 万口当たり      1,894.61        320,617,977       円（  1 万口当たり
                            円）であり、分配を行ってお                 4,989.21     円）であり、分配を
                            りません。                 行っておりません。
    （金融商品に関する注記）


    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 12 月 1 日
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
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    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項
                                         第 5 期
            区　分
                                     2021  年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 4 期                    第 5 期
                      2020  年 11 月 30 日現在               2021  年 11 月 30 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                          △ 55,860,494                      249,248,237
     合計                          △ 55,860,494                      249,248,237
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 4 期                          第 5 期
             2020  年 11 月 30 日現在                     2021  年 11 月 30 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 5 期
                           自　  2020  年 12 月 1 日
                           至　  2021  年 11 月 30 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 4 期                 第 5 期
                           2020  年 11 月 30 日現在            2021  年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                0.9969    円               1.4202    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (9,969    円 )             (14,202    円 )
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    (4)  【附属明細表】
    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益         ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデッ
                                       289,623,388           912,545,370
     証券         クス・マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                              912,545,370
     合計                                              912,545,370
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資
    対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファ
    ンドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況

    　前記「ダイワファンドラップオンライン                       外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）」に記載のと
    おりであります。
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                          ２【ファンドの現況】

                 ダイワファンドラップオンライン                   ＴＯＰＩＸインデックス

    【純資産額計算書】
                                                    2021  年 11 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              3,526,719,023       円
    　Ⅱ　負債総額                                5,157,769     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              3,521,561,254       円
    　Ⅳ　発行済数量                              2,547,528,267       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.3823   円
    ( 参考  ) トピックス・インデックス・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2021  年 11 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            187,880,194,267         円
    　Ⅱ　負債総額                              5,216,902,565       円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            182,663,291,702         円
    　Ⅳ　発行済数量                            139,094,932,448         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.3132   円
            ダイワファンドラップオンライン                  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

    純資産額計算書

                                                    2021  年 11 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              3,380,881,193       円
    　Ⅱ　負債総額                                6,212,789     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              3,374,668,404       円
    　Ⅳ　発行済数量                              1,833,901,672       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.8402   円
    ( 参考  ) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2021  年 11 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             82,299,363,797        円
                                547/613

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　Ⅱ　負債総額                               23,539,767      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             82,275,824,030        円
    　Ⅳ　発行済数量                             27,761,727,263        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.9636   円
      ダイワファンドラップオンライン                  外国株式インデックス             エマージングプラス（為替ヘッジなし）

    純資産額計算書

                                                    2021  年 11 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              2,635,375,847       円
    　Ⅱ　負債総額                                6,426,476     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              2,628,949,371       円
    　Ⅳ　発行済数量                              1,473,643,378       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.7840   円
    ( 参考  ) 外国株式インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2021  年 11 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            250,978,162,380         円
    　Ⅱ　負債総額                               200,951,017      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            250,777,211,363         円
    　Ⅳ　発行済数量                             61,024,141,090        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  4.1095   円
    ( 参考  ) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2021  年 11 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             16,218,281,946        円
    　Ⅱ　負債総額                               92,281,455      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             16,126,000,491        円
    　Ⅳ　発行済数量                              8,761,904,042       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.8405   円
                 ダイワファンドラップオンライン                  日本債券インデックス

                                548/613


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    純資産額計算書
                                                    2021  年 11 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              3,043,649,365       円
    　Ⅱ　負債総額                                2,324,894     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              3,041,324,471       円
    　Ⅳ　発行済数量                              2,995,991,358       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0151   円
    ( 参考  ) 日本債券インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2021  年 11 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             95,197,080,993        円
    　Ⅱ　負債総額                               117,470,022      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             95,079,610,971        円
    　Ⅳ　発行済数量                             66,960,247,306        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.4199   円
            ダイワファンドラップオンライン                  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）

    純資産額計算書

                                                    2021  年 11 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              5,192,138,911       円
    　Ⅱ　負債総額                                7,694,554     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              5,184,444,357       円
    　Ⅳ　発行済数量                              4,813,778,100       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0770   円
    ( 参考  ) 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2021  年 11 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            133,586,612,827         円
    　Ⅱ　負債総額                               594,319,456      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            132,992,293,371         円
    　Ⅳ　発行済数量                            127,114,402,128         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0462   円
                                549/613

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    純資産額計算書

                                                    2021  年 11 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              3,302,654,631       円
    　Ⅱ　負債総額                                5,149,282     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              3,297,505,349       円
    　Ⅳ　発行済数量                              2,901,476,819       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.1365   円
    ( 参考  ) 外国債券インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2021  年 11 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            233,916,004,169         円
    　Ⅱ　負債総額                               283,889,567      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            233,632,114,602         円
    　Ⅳ　発行済数量                             74,475,307,643        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.1370   円
    ( 参考  ) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2021  年 11 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             22,263,165,405        円
    　Ⅱ　負債総額                               93,528,868      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             22,169,636,537        円
    　Ⅳ　発行済数量                             15,940,538,445        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.3908   円
                ダイワファンドラップオンライン                  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス

    純資産額計算書

                                                    2021  年 11 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              1,681,897,788       円
    　Ⅱ　負債総額                                2,552,983     円
                                550/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              1,679,344,805       円
    　Ⅳ　発行済数量                              1,291,974,799       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.2998   円
    ( 参考  ) ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2021  年 11 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            448,413,131,130         円
    　Ⅱ　負債総額                              1,678,779,100       円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            446,734,352,030         円
    　Ⅳ　発行済数量                            134,790,265,060         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.3143   円
           ダイワファンドラップオンライン                  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）

    純資産額計算書

                                                    2021  年 11 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              1,064,403,435       円
    　Ⅱ　負債総額                                1,930,711     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              1,062,472,724       円
    　Ⅳ　発行済数量                               788,413,204      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.3476   円
    ( 参考  ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2021  年 11 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             48,780,356,819        円
    　Ⅱ　負債総額                               151,415,884      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             48,628,940,935        円
    　Ⅳ　発行済数量                             15,433,680,362        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.1508   円
           ダイワファンドラップオンライン                  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）

    純資産額計算書

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    2021  年 11 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                               914,225,803      円
    　Ⅱ　負債総額                                1,597,033     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               912,628,770      円
    　Ⅳ　発行済数量                               642,622,346      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.4202   円
    ( 参考  ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド


    前記「ダイワファンドラップオンライン                      外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）」の記載と同

    じ。
                                552/613















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                     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  名義書換えの手続き等

       該当事項はありません。
    (2)  受益者に対する特典

       ありません。
    (3)  譲渡制限の内容

       譲渡制限はありません。
    (4)  受益証券の再発行

       受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
    (5)  受益権の譲渡

      ① 　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 　上記    ① の申請のある場合には、上記                ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記                      ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③ 　上記    ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
    (6)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
    (7)  受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
       受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に                                      1 口未満の端数が生じることと
      なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
      た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
      計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
      を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
    (8)  償還金

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       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      と して取得申込者とします。）に支払います。
    (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
                                554/613

















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    第二部【委託会社等の情報】

                         第１【委託会社等の概況】

                         １　【委託会社等の概況】

    ａ . 資本金の額

       2021  年 11 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
      　発行可能株式総数　            799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
      　過去    5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、        4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
       定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
       す。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．商品会議

        　ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
        　商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ．運用会議
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ．リスクマネジメント会議
                                555/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】


    　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2021  年 11 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        60                175,229
      追加型株式投資信託                       772               21,068,563
      　株式投資信託　　合計                       832               21,243,792
      単位型公社債投資信託                        78                215,962
      追加型公社債投資信託                        14               1,474,160
      　公社債投資信託　合計                        92               1,690,122
      総合計                       924               22,933,914
                                556/613











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                         ３【委託会社等の経理状況】

      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第


       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
       52 年大蔵省令第       38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第                                38 条及び第     57 条の規定
       により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成                              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作
       成しております。
        なお、当中間会計期間（             2021  年４月１日から        2021  年９月    30 日まで）は、改正府令附則第３条第１項
       ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、第                  62 期事業年度（       2020  年４月１日か

       ら 2021  年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けており
       ます。
        また、第     63 期事業年度に係る中間会計期間（                  2021  年４月１日から        2021  年９月    30 日まで）の中間財務
       諸表について、有限責任              あずさ監査法人により中間監査を受けております。
      ３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

    (1)  【貸借対照表】



                                              （単位   :百万円）　
                           　前事業年度                  当事業年度

                         　（  2020  年３月    31 日）        （ 2021  年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                 2,741                    4,860
         有価証券
                                 22,167                      333
         前払費用
                                   205                    237
         未収委託者報酬
                                 10,847                    13,150
         未収収益
                                   63                    49
         関係会社短期貸付金
                                    -                 18,700
         その他                          62                    207
         流動資産計
                                 36,088                    37,539
                                557/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       固定資産
         有形固定資産                   ※ 1                ※ 1
                                   217                    224
           建物
                                    7                    6
           器具備品
                                   209                    218
         無形固定資産
                                 2,362                    1,937
           ソフトウェア
                                 2,028                    1,882
           ソフトウェア仮勘定
                                   333                     54
         投資その他の資産
                                 15,844                    16,121
           投資有価証券
                                 9,153                    10,159
           関係会社株式
                                 3,972                    3,705
           出資金
                                   183                    183
           長期差入保証金
                                 1,069                    1,068
           繰延税金資産
                                 1,431                      973
           その他                         33                    30
         固定資産計　
                                 18,424                    18,283
       資産合計
                                 54,512                    55,822
                                                  （単位   :百万円）


                                  　前事業年度               当事業年度

                                　（  2020  年３月    31 日）      （ 2021  年３月    31 日）
       負債の部

          流動負債
             預り金
                                           69               68
             未払金
                                         7,573               8,405
                未払収益分配金
                                           14               13
                未払償還金
                                           39               39
                未払手数料
                                         3,988               4,734
                その他未払金
                                   ※ 2     3,530         ※ 2    3,617
             未払費用
                                         3,830               3,777
             未払法人税等
                                          656               804
             未払消費税等
                                          590               631
             賞与引当金
                                          688               950
                                            5              88
             その他
             流動負債計
                                         13,414               14,725
          固定負債
             退職給付引当金
                                         2,574               2,452
             役員退職慰労引当金
                                           88               74
                                            5               3
             その他
                                558/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             固定負債計
                                         2,667               2,530
          負債合計
                                         16,082               17,256
       純資産の部
          株主資本
             資本金
                                         15,174               15,174
             資本剰余金
                資本準備金                         11,495               11,495
                資本剰余金合計
                                         11,495               11,495
             利益剰余金
                利益準備金
                                          374               374
                その他利益剰余金
                   繰越利益剰余金                      11,749               10,574
                利益剰余金合計
                                         12,123               10,948
             株主資本合計
                                         38,793               37,618
          評価・換算差額等
             その他有価証券評価差額金                             △ 363               947
             評価・換算差額等合計
                                         △ 363               947
          純資産合計
                                         38,430               38,566
       負債・純資産合計
                                         54,512               55,822
    (2)  【損益計算書】


                                                   （単位   :百万円）
                               前事業年度                   当事業年度

                          （自　    2019  年４月１日             （自　    2020  年４月１日
                          　至　    2020  年３月    31 日）        　至　    2021  年３月    31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                     69,550                   65,487
       その他営業収益                                583                   419
       営業収益計
                                     70,134                   65,906
      営業費用
       支払手数料
                                     31,120                   27,965
       広告宣伝費
                                       745                   624
       調査費
                                      8,858                   8,245
        調査費
                                      1,188                   1,134
        委託調査費
                                      7,670                   7,110
       委託計算費
                                      1,410                   1,501
       営業雑経費
                                      1,770                   1,870
        通信費
                                       240                   240
        印刷費
                                       524                   478
        協会費
                                       56                   51
                                559/613


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        諸会費
                                       13                   14
        その他営業雑経費                              936                 1,084
       営業費用計
                                     43,906                   40,207
      一般管理費
       給料
                                      5,793                   5,991
        役員報酬
                                       374                   351
        給料・手当
                                      4,335                   4,293
        賞与
                                       395                   395
        賞与引当金繰入額
                                       688                   950
       福利厚生費
                                       838                   893
       交際費
                                       62                   32
       旅費交通費
                                       154                   37
       租税公課
                                       451                   472
       不動産賃借料
                                      1,299                   1,302
       退職給付費用
                                       368                   449
       役員退職慰労引当金繰入額
                                       37                   28
       固定資産減価償却費
                                       925                   661
                                      1,770                   1,763
       諸経費
       一般管理費計
                                     11,702                   11,631
      営業利益
                                     14,525                   14,067
                                                （単位   :百万円）

                                前事業年度
                                                当事業年度
                            （自　   2019  年４月１日
                                            （自　   2020  年４月１日
                            　至　   2020  年３月   31
                                            　至　   2021  年３月   31 日）
                            日）
      営業外収益
       投資有価証券売却益
                                  214                    578
       有価証券償還益
                                   24                    42
       その他                           991                     68
       営業外収益計
                                 1,230                      689
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                   1                    69
       有価証券償還損
                                   71                    47
       その他                            54                    24
       営業外費用計
                                  127                    141
      経常利益
                                15,629                    14,616
      特別損失
       システム刷新関連費用　　　　　
                                  537                    547
       関係会社整理損失
                                   -                   267
       投資有価証券評価損                            48                    45
       特別損失計
                                  585                    860
                                560/613


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      税引前当期純利益
                                15,043                    13,756
      法人税、住民税及び事業税
                                 4,555                    4,476
                                                     △  109
                                 △ 78
      法人税等調整額
      法人税等合計
                                 4,477                    4,366
      当期純利益
                                10,566                     9,389
    (3)  【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　          2019  年４月１日       至　  2020  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                資本金                       剰余金              株主資本合計
                                             利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                             合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 11,868      △ 11,868        △ 11,868
       当期純利益              -       -       -     10,566       10,566         10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,302      △ 1,302        △ 1,302
     当期末残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                46       46     40,142
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 11,868
       当期純利益              -       -     10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動            △ 410      △ 410      △ 410
       額（純額）
     当期変動額合計               △ 410      △ 410      △ 410
     当期末残高               △ 363      △ 363      38,430
                                561/613


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    当事業年度（自　          2020  年４月１日       至　  2021  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                資本金                       剰余金              株主資本合計
                                             利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                             合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 10,564      △ 10,564        △ 10,564
       当期純利益              -       -       -     9,389       9,389         9,389
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,175      △ 1,175        △ 1,175
     当期末残高              15,174       11,495         374      10,574       10,948         37,618
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高               △ 363      △ 363      38,430
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 10,564
       当期純利益              -       -     9,389
       株主資本以外の
       項目の当期変動            1,311       1,311       1,311
       額（純額）
     当期変動額合計               1,311       1,311        136
     当期末残高                947       947      38,566
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      ( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
                                562/613


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        移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

        市場価格のない株式等以外のもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
         移動平均法により算定）を採用しております。
        市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
        定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物　　　　　　　　            10 ～ 18 年
          器具備品　　　　　　４～              20 年　
      ( ２ ) 無形固定資産
        定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       （５年間）に基づく定額法によっております。　
    ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
       　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
       　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与                                                    及
       び上席参事      についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    ４．消費税等の会計処理

       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ５．連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
    ６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

       当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設され
       たグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見
       直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
       果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第                          39 号　  2020  年３月    31 日）第３項の取扱いに
       より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                         28 号　  2018  年２
                                563/613

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       月 16 日）第    44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
       税法の規定に基づいております。
    （追加情報）

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第                           30 号　  2019  年７月４日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当期首から適用し、時価算定会計基準第                                19 項及び「金融商品に関する会計基準」
       （企業会計基準第          10 号　  2019  年７月４日）第        44 －２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
       計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。この結果、当事業年
       度の財務諸表への影響はありません。
       また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第     19 号　  2019  年７月４日）第７          - ４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事
       業年度に係るものについては記載しておりません。
    （重要な会計上の見積り）

       該当事項はありません。
    （未適用の会計基準等）

      収益認識に関する会計基準等
     ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                           29 号  2018  年３月    30 日）
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                      30 号  2018  年３月
       30 日）
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
      す。
      ステップ１：顧客との契約を識別する。
      ステップ２：契約における履行義務を識別する。
      ステップ３：取引価格を算定する。
      ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
      ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2022  年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
    （表示方法の変更）

    　（損益計算書関係）　　　
      前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が乏
    しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。
    この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
                                564/613

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      この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」                                                 912  百万
    円、「その他」        78 百万円は、「その他」            991  百万円として組替えております。
    　（注記に関する表示方法の変更）　　　

       「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第                                 31 号　  2020  年 3 月 31 日。以下「見積り
      会計基準」という）が公表日以後終了する事業年度における年度末に係る財務諸表から適用できること
      になったことに伴い、当事業年度末から適用し、（重要な会計上の見積り）を開示しております。
       見積り会計基準の適用については、見積り会計基準第                             11 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
      ており、会計基準第６項及び第７項に定める注記事項について、前事業年度における財務諸表に関する
      注記を省略しております。
    （貸借対照表関係）

    ※１　有形固定資産の減価償却累計額

                             前事業年度                   当事業年度
                           （ 2020  年３月    31 日）          （ 2021  年３月    31 日）
         建物                           34 百万円
                                                       35 百万円
         器具備品                          276  百万円                 259  百万円
    ※２　関係会社項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           （ 2020  年３月    31 日）          （ 2021  年３月    31 日）
         未払金                         3,397   百万円
                                                     3,473   百万円
      ３  保証債務

       前事業年度（       2020  年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,603   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（       2021  年３月    31 日）　　　　　　　　　　　　　　

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,727   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
    （株主資本等変動計算書関係）

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
                                565/613

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2019  年６月    21 日                                2019  年      2019  年
                     普通株式            11,868          4,550
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2020  年６月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 10,564    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,050   円
         ④  基準日                2020  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2020  年６月    24 日
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2020  年６月    23 日                                2020  年      2020  年
                     普通株式            10,564          4,050
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2021  年６月    22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 9,388   百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    3,599   円
         ④  基準日                2021  年３月    31 日
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         ⑤  効力発生日                2021  年６月    23 日
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項

      （１）金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク

         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
        行っているものであります。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                               1 年以内の
        支払期日であります。
      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
    ２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項


       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであり
      ます。なお、企業会計基準適用指針第                    31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、「時価
      算定適用指針」という。）第                26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、次表
      には含めておりません。
       また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
      つのレベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
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       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    前事業年度（       2020  年３月    31 日）

    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                           （単位：百万円）
                                貸借対照表　　計上額               時価        差額

       投資有価証券（※１）                                     60        60        －

                資産合計                           60        60        －
    （※  1 ）時価算定適用指針第            26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     267  百万円、投資有価証券            8,426   百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
      内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    当事業年度（       2021  年３月    31 日）

    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                        貸借対照表計上額
                                 レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                               85       －       －       85
                資産合計                     85       －       －       85
    （※１）時価算定適用指針第                26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                    333  百万円、投資有価証券            9,406   百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
      決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
      投資有価証券

      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。なお、時価算定適用指針第                       26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
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        れている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
        する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
    （注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ

        ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                                        （単位：百万円）
               区分             前事業年度            当事業年度
       非上場株式等                           666             666
       子会社株式                          1,944             1,677
       関連会社株式                          2,027             2,027
    （有価証券関係）　

    １．子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度（       2020  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,944   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      当事業年度（       2021  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,677   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ２．その他有価証券

      前事業年度（       2020  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         60             55            5
       （２）その他                        3,004             2,772             232
             小計                 3,064             2,827             237
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                   27,589             28,354            △ 764
             小計                 27,589             28,354            △ 764
             合計                 30,654             31,181            △ 526
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（       2021  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         85             55           30
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       （２）その他                        7,179             5,697           1,481
             小計                 7,265             5,752           1,512
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    2,561             2,721           △160
             小計                 2,561             2,721           △160
             合計                 9,826             8,474           1,352
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
    ３．売却したその他有価証券

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   1,492              214             1
            合計                  1,492              214             1
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   5,353              578            69
            合計                  5,353              578            69
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            証券投資信託について            48 百万円の減損処理を行っております。
       当事業年度において、関係会社株式について                        267  百万円、証券投資信託について                 45 百万円の減損処理
      を行っております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
    ２．確定給付制度


      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                                当事業年度
                           前事業年度
                                           （自　    2020  年４月１日
                   （自　    2019  年４月１日
                                            至　  2021  年３月    31 日）
                    至　  2020  年３月    31 日）
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       退職給付債務の期
                            2,389   百万円                     2,574   百万円
       首残高
                              159
       　勤務費用                                                155
       　退職給付の支払
                             △ 183
                                                     △  378
       額
                              207
       　その他                                                101
       退職給付債務の期
                            2,574
                                                      2,452
       末残高
      ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                当事業年度

                             前事業年度
                                            （自　    2020  年４月１日
                        （自　    2019  年４月１日
                                             至　  2021  年３月    31 日）
                         至　  2020  年３月    31 日）
       非積立型制度の退職給付債務                          2,574   百万円                2,452   百万円
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,452
                                 2,574
       資産の純額
                                                    2,452

       退職給付引当金                          2,574
       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,574                   2,452
       資産の純額
      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                           （自　    2019  年４月１日          （自　    2020  年４月１日
                             至　  2020  年３月    31 日）      至　  2021  年３月    31 日）
       勤務費用                              159  百万円              155  百万円
       その他                              27               108
       確定給付制度に係る退職給付費用                             187                263
    ３．確定拠出制度　

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          181  百万円、当事業年度           186  百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳　　　　　

                                                  （単位：百万円）
                           前事業年度               当事業年度
                        （ 2020  年３月    31 日）       （ 2021  年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                  788
        退職給付引当金
                                                  750
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                                  177
        賞与引当金                                          243
                                  129
        未払事業税
                                                  170
                                  198
       　システム関連費用                                           155
                                   47
        投資有価証券評価損
                                                  128
                                   94
        出資金評価損
                                                   94
                                  399
        その他
                                                  298
                                 1,835
       繰延税金資産小計　                                          1,841
       　評価性引当額                          △ 173
                                                △  254
                                 1,661
       繰延税金資産合計
                                                 1,586
       繰延税金負債
       　連結法人間取引（譲渡                          △ 159
                                                △  159
       益）
                                  △ 71
        その他有価証券評価差額
                                                △  453
       金
                                 △ 230
       繰延税金負債合計                                          △  612
                               1,431   
       繰延税金資産の純額                                           973
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2020  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度（       2021  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［ 関連情報     ］

    １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
    ２ . 地域ごとの情報

    （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
    （２）有形固定資産

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        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
    ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

    　　該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

    （ア）    財務諸表提出会社の親会社
    前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

    　　該当事項はありません。
    当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                            議決権等
                                   関係内容
                   資本金また      事業    の所有                   取引金額          期末残高
         会社等の
      属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )           取引の内容       (百万     科目     (百万
          名称　
                                 役員の    事業上
                   (百万円   )    容    割合                    円 )         円 )
                                 兼任等    の関係
                             （％）
                                                     関係会
                         証券
                                          資金の貸付       19,300    社短期      18,700
         ㈱大和証     東京都
                             被所有
      親会                   持株             経営管
                                                     貸付金
         券グルー     千代田      247,397              あり
      社                   会社             理
                              100.0
                                          利息の受取
         プ本社     区
                         業                           0    －      －
                                           （注）
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内としております。な
       お、担保は受け入れておりません。
    （イ）    財務諸表提出会社の子会社

                                573/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）
                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                            （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           －
                                               1,603        －
     子会社          Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           （注）
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
        MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
        額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                            （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           －
                                               1,727        －
     子会社          Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           （注）
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    （ウ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                   資本金ま         議決権等
                                             取引金額           期末残高
        会社等の名          たは出資     事業の内    の所有   (被  関連当事者
     種類         所在地                        取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
        称          金     容    所有  )割合   との関係
                                              （注  1）         （注  1）
                  （百万円）         （％）
     同一
     の親
                                      証券投資信託の
                                証券投資信
     会社
             東京都          金融商品
                                      代行手数料
        大和証券㈱            100,000         －   託受益証券              16,953    未払手数料        2,984
     をも
             千代田区          取引業
                                の募集販売      （注  2）
     つ会
     社
     同一
     の親
        ㈱大和総研
                                      ソフトウェアの
     会社
        ビジネス・     東京都          情報サー         ソフトウェ
                     3,000        －                  1,031    未払費用        224
                                      購入（注   3）
     をも
        イノベー     江東区          ビス業         アの開発
     つ会
        ション
     社
     同一
     の親
                                      不動産の賃借料
     会社
        大和プロパ     東京都          不動産管         本社ビルの                  長期差入保
                     100       －                  1,061           1,054
                                      （注  4）
     をも
        ティ  ㈱    中央区          理業         管理                   証金
     つ会
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

         おります。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信

         託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
         います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

         決定しております。
                                574/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                               議決権等
                    資本金又は
          会社等の                                      取引金額           期末残高
                          事業の内          関連当事者
                              の所有   (被
                     出資金
      属性         所在地                          取引の内容            科目
                           容         との関係
           名称                    所有  )割合               (百万円   )        (百万円   )
                    (百万円   )
                               （％）
                                         証券投資信
                                    証券投資信
                                         託の代行手           未払手数
                                    託受益証券             14,917           3,321
      同一
                                         数料（注           料
                                    の募集販売
      の親
                                         2）
               東京都
                         金融商品
      会社
         大和証券㈱            100,000           -
                         取引業
      をも         千代田区
                                         不動産の
                                    本社ビルの                 長期差入
      つ会
                                                  527
                                         賃借料                  1,054
                                    管理                 保証金
      社
                                         （注  4）
      同一

         ㈱大和総研
      の親
                                         ソフトウェ
               東京都
         ビジネス・                情報サー          ソフトウェ
      会社
                                         アの購入
                      3,000          -                  883   未払費用        179
         イノベー                ビス業          アの開発
      をも         江東区
                                         （注  3）
         ション
      つ会
      社
      同一

      の親
                                         不動産の賃
               東京都
         大和プロパ                不動産管          本社ビルの
      会社
                                         借料              －     －
                       100         -                  527
         ティ㈱                理業          管理
      をも         中央区
                                         （注  4）
      つ会
      社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

         おります。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信

         託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
         います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

         決定しております。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

     ( 注５  ) 大和プロパティ株式会社は、                2020  年 10 月 1 日付で大和証券株式会社を存続会社とする吸収合併に
         より消滅しております。このため、取引金額は関連当事者であった期間の金額を記載しておりま
         す。
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    ２ . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                前事業年度                           当事業年度

             （自　    2019  年４月１日                     （自　    2020  年４月１日
              至　  2020  年３月    31 日）                 至　  2021  年３月    31 日）
       １株当たり純資産額　　　　                14,732.52     円      １株当たり純資産額　　　　                14,784.79     円
       １株当たり当期純利益　　　                4,050.66     円      １株当たり当期純利益　　　                3,599.54     円
       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
          りません。
       ( 注２  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                           （自　    2019  年４月１日            （自　    2020  年４月１日
                            至　  2020  年３月    31 日）        至　  2021  年３月    31 日）
      当期純利益（百万円）                              10,556                  9,389
      普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                 2,608,525

    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。

      中間財務諸表


     (１ )中間貸借対照表
                                          （単位   : 百万円）
                                    当中間会計期間

                                   （ 2021  年９月   30 日）
      資産の部

       流動資産
        現金・預金                                 2,139

        有価証券                                  250
        未収委託者報酬                                 13,857
        関係会社短期貸付金                                 16,300
                                          369
        その他
        流動資産合計                                 32,916
       固定資産
                                576/613


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                                ※１
        有形固定資産                                  211
        無形固定資産
         ソフトウエア                                1,633
                                          134
         その他
         無形固定資産合計                                1,768
        投資その他の資産
         投資有価証券                               11,373
         関係会社株式                                3,705
         繰延税金資産                                 786
                                         1,246
         その他
         投資その他の資産合計                               17,111
        固定資産合計                                 19,091
       資産合計                                  52,007
                                          （単位   : 百万円）


                                    当中間会計期間

                                   （ 2021  年９月   30 日）
      負債の部

       流動負債
        未払金                                 7,322
        未払費用                                 3,879
        未払法人税等                                  795
        賞与引当金                                  711
        その他                        ※２          927
        流動負債合計
                                        13,635
       固定負債
        退職給付引当金                                 2,475
        役員退職慰労引当金                                   92
        その他                                    2
        固定負債合計
                                         2,571
       負債合計
                                        16,206
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                 15,174
        資本剰余金
         資本準備金                               11,495
         資本剰余金合計
                                        11,495
                                577/613


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      　　利益剰余金
         利益準備金                                 374
         その他利益剰余金
         　繰越利益剰余金                                7,594
         利益剰余金合計
                                         7,968
        株主資本合計
                                        34,638
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                 1,162
      　　評価・換算差額等合計
                                         1,162
       純資産合計
                                        35,801
      負債・純資産合計
                                        52,007
       (２ )中間損益計算書


                                                 （単位   : 百万円）
                                           当中間会計期間
                                          （自　   2021  年４月１日
                                           至　  2021  年９月   30 日）
         営業収益

          委託者報酬                                      37,075

                                                  295

          その他営業収益
           営業収益合計                                     37,371

         営業費用

          支払手数料                                      15,707

                                                 6,525

          その他営業費用
           営業費用合計                                     22,233

                                         ※１        5,737

         一般管理費
         営業利益                                        9,400

         営業外収益                                ※２         228

                                         ※３          87

         営業外費用
         経常利益                                        9,540

         特別利益

                                                   －
                                         ※４         129

         特別損失
         税引前中間純利益                                        9,411

         法人税、住民税及び事業税

                                                 2,910
                                                   92

         法人税等調整額
         中間純利益                                        6,407

                                578/613


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       (３ )中間株主資本等変動計算書


       当中間会計期間（自　            2021  年４月１日       至　  2021  年９月    30 日 ）

                                                    （単位：百万円）
                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                               合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      10,574       10,948         37,618
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 9,388      △ 9,388        △ 9,388
       中間純利益              -       -       -     6,407       6,407         6,407
       株主資本以外の
       項目の当中間期              -       -       -       -       -         -
       変動額（純額）
     当中間期変動額合計                 -       -       -    △ 2,980      △ 2,980        △ 2,980
     当中間期末残高              15,174       11,495         374      7,594       7,968        34,638
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                947       947      38,566
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 9,388
       中間純利益              -       -     6,407
       株主資本以外の
       項目の当中間期             214       214       214
       変動額（純額）
     当中間期変動額合計                214       214     △ 2,765
     当中間期末残高               1,162       1,162       35,801
    注記事項


    （重要な会計方針）
                                579/613


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    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      （１）子会社及び関連会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      （２）その他有価証券

         市場価格のない株式等以外のもの
          中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
         価は移動平均法により算定）を採用しております。
         市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      （１）有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　　          10 ～ 18 年
           器具備品　　　　４～            20 年
      （２）無形固定資産

         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
        間（５年間）に基づく定額法によっております。
    ３．引当金の計上基準

      （１）賞与引当金
         役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
        ております。
      （２）退職給付引当金

         従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
        ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
        び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
        参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
        ります。
      （３）役員退職慰労引当金

         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
        支給額を計上しております。
    ４．収益及び費用の計上基準


          当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
        履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
          当社は投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
        す。
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          当社の日々のサービス提供時に当履行義務が充足されるため、一定期間にわたり収益を認識し
        ております。
    ５ ．消費税等の会計処理

          消費税及び地方消費税の会計処理は税抜                     方式  によっております。
    ６．  連結納税制度の適用

          連結納税制度を適用しております。
    ７．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

          当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグ
        ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行わ
        れた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に
        関する取扱い」        （実務対応報告第          39 号　  2020  年３月    31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計
        に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                              28 号　  2018  年２月    16 日）第    44 項の定めを
        適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいておりま
        す。
     （会計方針の変更）

    （収益認識に関する会計基準等の適用）
          「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                          29 号  2020  年３月    31 日。以下「収益認識会計基
        準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に
        移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識すること
        としております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第                                          84 項ただし書きに
        定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用
        した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新
        たな会計方針を適用しております。これによる当中間会計期間の損益及び期首利益剰余金に与え
        る影響はありません。
     （中間貸借対照表関係）

    ※１　    減価償却累計額

                                      当中間会計期間
                                    （ 2021  年９月    30 日現在）
         有形固定資産                                    307  百万円
    ※２　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
       他」に含めて表示しております。
      ３　  保証債務

       当中間会計期間（          2021  年９月    30 日現在）
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        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,726   百万円    に対して保証を行ってお
       ります。
      （中間損益計算書関係）

    ※１　    減価償却実施額

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2021  年４月    １日
                                      至　  2021  年９月    30 日）
         有形固定資産                                        12 百万円
         無形固定資産                                       289  百万円
    ※２　    営業外収益の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2021  年４月    １日
                                      至　  2021  年９月    30 日）
         投資有価証券売却益                                       117  百万円
         時効成立分配金・償還金                                        28 百万円
         受取配当金                                        26 百万円
    ※３　    営業外費用の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2021  年４月    １日
                                      至　  2021  年９月    30 日）
         投資有価証券売却損                                        58 百万円
                                                  9 百万円
         未収入金清算費用
    ※４　特別損失        の項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2021  年４月    １日
                                      至　  2021  年９月    30 日）
         投資有価証券評価損                                       102  百万円
                                                 27 百万円
         出資金評価損
    （中間株主資本等変動計算書関係                  )

    当中間会計期間（自　            2021  年４月１日　至　          2021  年９月    30 日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千株）

               当事業年度期首            当中間会計期間            当中間会計期間           当中間会計期間末

                 株式数           増加株式数            減少株式数             株式数
     発行済株式

     　普通株式                2,608              －            －          2,608
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       合計              2,608              －            －          2,608
    ２．配当に関する事項
       配当金支払額
                      配当金の       １株当たり
               株式の
        決議               総額       配当額         基準日          効力発生日
                種類
                     （百万円）         （円）
     2021  年 6 月 22 日
               普通株式          9,388        3,599     2021  年 3 月 31 日    2021  年 6 月 23 日
     定時株主総会
    （金融商品関係）

    当中間会計期間（          2021  年９月    30 日）
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで

      あります。なお、          2019  年７月４日公表の企業会計基準適用指針第                       31 号「時価の算定に関する会計基準の
      適用指針」（以下、「            2019  年適用指針」という。）第              26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価
      格のない株式等は、次表には含めておりません。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたイン
      プットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つのレベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
       該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
       の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    （１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                       中間貸借対照表計上額
                                 レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                               85                    85
                資産合計                     85                    85
    （※１）     2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     250  百万円、投資有価証券            10,621    百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で決済され
      るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
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      投資有価証券
      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。なお、            2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表され
        ている基準価格によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関す
        る事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
    （注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価

        のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                            （単位：百万円）

               区分             当中間会計期間
       非上場株式等                            666
       子会社株式                           1,677
       関連会社株式                           2,027
    （有価証券関係）

    当中間会計期間（          2021  年９月    30 日）
      １．子会社株式及び関連会社株式
         子会社株式（中間貸借対照表計上額　                     1,677   百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上
        額　  2,027   百万円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      ２．その他有価証券

                          中間貸借対照表             取得原価             差額
                          計上額（百万円）             （百万円）           （百万円）
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                           85           55           30
       （２）その他                         7,691           5,841           1,850
              小計                  7,777           5,896           1,881

       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
         その他                        3,179           3,398           △ 219
              小計                  3,179           3,398           △ 219

              合計                 10,956            9,294           1,661

       （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額　                        666  百万円）については、市場価格がないことから、上
        表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （収益認識関係）

     顧客との契約から生じる収益を分解した情報
       注記事項（セグメント情報等）に記載のとおり、単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の
     営業収益の      90%  を超えており、かつ、内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の
     営業収益の      90%  を超えるため、セグメント情報に追加しての記載は行っておりません。
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    （セグメント情報等）
    ［セグメント情報］

     当中間会計期間（自　            2021  年４月１日　至　          2021  年９月    30 日）
       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［関連情報］

     当中間会計期間（自　            2021  年４月１日　至　          2021  年９月    30 日）
     １ . サービスごとの情報
        単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の                                 90 ％を超えるため、記載を省略し
       ております。
     ２ . 地域ごとの情報

      （１）営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営                                    業収益の     90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
      （２）有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                                            90 ％を超えるた
       め、記載を省略しております。
     ３ . 主要な顧客ごとの情報

        営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の                         10 ％以上を占める相手先がないため、記載はあり
       ません。
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2021  年４月１日　至　          2021  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2021  年４月１日　至　          2021  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2021  年４月１日　至　          2021  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
    （ １ 株当たり情報）

                          当中間会計期間
                        （自　    2021  年４月１日
                         至　  2021  年９月    30 日）
          １株当たり純資産額
                                             13,724.67     円
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                                              2,456.52     円
          １ 株当たり中間純利益
     （注１）     潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
          記載しておりません。
     （注２）     １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                          当中間会計期間

                        （自　    2021  年４月１日
                         至　  2021  年９月    30 日）
          中間純利益      ( 百万円    )                            6,407
          普通株式に係る中間純利益              ( 百万円    )                    6,407
          普通株主に帰属しない金額              ( 百万円    )
                                                  －
                                              2,608,525
          普通株式の期中平均株式数              ( 株 )
    （重要な後発事象）

       該当事項はありません。

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                        ４【利害関係人との取引制限】

    　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

    為が禁止されています。
    ① 　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                           ) 。
    ② 　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                         ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
    ③ 　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下                                               ④⑤  において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
    ④ 　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    ⑤ 　上記    ③④  に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                            ５　【その他】

    ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

      　提出日前      1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
       該当する事実はありません。
    ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第２【その他の関係法人の概況】

                      １【名称、資本金の額及び事業の内容】

               ①　名　称             ②　資本金の額             ③　事業の内容           ④　備考

                           (2021   年 03 月末日現在      )
     受託会社        三井住友信託銀行株式                    342,037    百万円       （注  6 ）
            会社
     再信託受託会        株式会社日本カスト                     51,000    百万円       （注  6 ）
     社        ディ銀行
     販売会社        大和証券株式会社                    100,000    百万円       （注  1 ）
    （注  1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
    （注  2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
    （注  3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
    （注  4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
        給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
    （注  5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
    （注  6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
        業務を営んでいます。
    （注  7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
    （注  8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
    （注  9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
    （注  10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
        の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
        す。
    （注  11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
                          ２【関係業務の概要】

       受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の

      計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
      められる外国の金融機関が行なう場合があります。
       再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
      ます。
       販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
      解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            ３【資本関係】

    該当事項はありません。

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                            第３【参考情報】

    ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

     （提出年月日）                （書類名）

     2021  年 2 月 19 日          有価証券報告書、有価証券届出書
     2021  年 8 月 24 日          半期報告書、有価証券届出書
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年５月    21 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　友未　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                     公認会計士         深井　康治　　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2020  年４月１日から         2021  年
    ３月   31 日までの第      62 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
    算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                            2021  年３月    31 日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

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    (注 )１ .　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。


    (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                592/613


















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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2022   年 1 月 7 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン                                       外国株式インデックス（為替
    ヘッジあり）の         2020   年 12 月 1 日から    2021   年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワファンドラップオンライン                          外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の                         2021   年 11
    月 30 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

                                593/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2022   年 1 月 7 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン                                      外国株式インデックス             エマージ
    ングプラス（為替ヘッジなし）の                   2020   年 12 月 1 日から    2021   年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、す
    なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワファンドラップオンライン                          外国株式インデックス             エマージングプラス（為替ヘッ
    ジなし）の      2021   年 11 月 30 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
    を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

                                595/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2022   年 1 月 7 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン                                       外国債券インデックス（為替
    ヘッジあり）の         2020   年 12 月 1 日から    2021   年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワファンドラップオンライン                          外国債券インデックス（為替ヘッジあり）の                         2021   年 11
    月 30 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

                                597/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                598/613



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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2022   年 1 月 7 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン                                      外国債券インデックス             エマージ
    ングプラス（為替ヘッジなし）の                   2020   年 12 月 1 日から    2021   年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、す
    なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワファンドラップオンライン                          外国債券インデックス             エマージングプラス（為替ヘッ
    ジなし）の      2021   年 11 月 30 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
    を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

                                599/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                600/613



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                     2022   年 1 月 7 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン                                       外国ＲＥＩＴインデックス（為
    替ヘッジあり）の          2020   年 12 月 1 日から    2021   年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワファンドラップオンライン                          外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）の                            2021
    年 11 月 30 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

                                601/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                602/613



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                     2022   年 1 月 7 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン                                       外国ＲＥＩＴインデックス（為
    替ヘッジなし）の          2020   年 12 月 1 日から    2021   年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワファンドラップオンライン                          外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）の                            2021
    年 11 月 30 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

                                603/613


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                604/613



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                     2022   年 1 月 7 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン                                       ＴＯＰＩＸインデックスの               2020
    年 12 月 1 日から    2021   年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
    計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワファンドラップオンライン                          ＴＯＰＩＸインデックスの               2021   年 11 月 30 日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
    しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

                                605/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                606/613



                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                     2022   年 1 月 7 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン                                       日本債券インデックスの              2020   年
    12 月 1 日から    2021   年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
    算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワファンドラップオンライン                          日本債券インデックスの              2021   年 11 月 30 日現在の信託財
    産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
    ているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                     2022   年 1 月 7 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン                                        Ｊ－ＲＥＩＴインデックスの
    2020   年 12 月 1 日から    2021   年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
    余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワファンドラップオンライン                          Ｊ－ＲＥＩＴインデックスの                2021   年 11 月 30 日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

                                609/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                610/613



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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2021  年 11 月 25 日
    大和アセットマネジメント               株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                       　指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　　友未　　　
                       　業務執行社員
                       　指定有限責任社員
                                     公認会計士         深井　　康治　　　
                       　業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2021  年４月１日から         2022  年
    ３月   31 日までの第      63 期事業年度の中間会計期間（                2021  年４月１日から         2021   年９月    30 日まで）に係る中
    間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
    方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                                   2021   年９月    30 日現在の財政状態及び同
    日をもって終了する中間会計期間（                    2021   年４月１日から         2021  年９月    30 日まで）の経営成績に関する有
    用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
                                611/613


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
      なる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

                                612/613


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (注 )１ .　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２ . XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
                                613/613

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