ｉＦｒｅｅ　外国債券インデックス 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第6期(令和2年12月1日－令和3年11月30日)

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書

      【提出先】                     関東財務局長　殿

      【提出日】                     2022年2月21日       提出

      【計算期間】                     第6計算期間

                           （自　2020年12月1日　至　2021年11月30日）
      【ファンド名】                     ｉＦｒｅｅ      外国債券インデックス
      【発行者名】                     大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                     取締役社長　松下　浩一

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                     西脇　保宏

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【電話番号】                     03-5555-3431

      【縦覧に供する場所】                     該当ありません。

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    第一部【ファンド情報】

                          第１【ファンドの状況】

                          １【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      　当ファンドは、外国の公社債に投資し、投資成果を                             FTSE  世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
      し・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
      　一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
      ※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお












       ります。
       （注  1 ）商品分類の定義

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        単位型・      単位型          当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
        追加型                追加設定は一切行なわれないファンド
              追加型          一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
                        従来の信託財産とともに運用されるファンド
        投資対象      国内          目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
        地域                す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
                        内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              海外          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              内外          目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
                        実質的に源泉とする旨の記載があるもの
        投資対象      株式          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
        資産                に株式を源泉とする旨の記載があるもの
              債券          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に債券を源泉とする旨の記載があるもの
              不動産投信（リー          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
              ト）          に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
                        を源泉とする旨の記載があるもの
              その他資産          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
                        旨の記載があるもの
              資産複合          目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
                        びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
                        とする旨の記載があるもの
        独立区分      ＭＭＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
              マネージメント・
              ファンド）
              ＭＲＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
              リザーブ・ファン
              ド）
              ＥＴＦ          投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成                           12 年政令    480
                        号）第    12 条第１号および第          2 号に規定する証券投資信託ならび
                        に租税特別措置法（昭和             32 年法律第     26 号）第    9 条の  4 の 2 に規定
                        する上場証券投資信託
        補足分類      インデックス型          目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
                        の記載があるもの
              特殊型          目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
                        要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
       （注  2 ）属性区分の定義

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        投資対象     株式    一般       大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
        資産
                 大型株       目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
                        るもの
                 中小型株       目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
                        あるもの
             債券    一般       公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
                 公債       目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
                        （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
                        す。）に主として投資する旨の記載があるもの
                 社債       目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
                        る旨の記載があるもの
                 その他債券       目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
                        資する旨の記載があるもの
                 格付等クレ       目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
                 ジットによ       るもの
                 る属性
             不動産投信           目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
                        る旨の記載があるもの
             その他資産           目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
                        ト）以外に投資する旨の記載があるもの
             資産複合           目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
                        るもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分固定型           いては固定的とする旨の記載があるもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分変更型           いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
                        定的とする旨の記載がないもの
        決算頻度     年 1 回         目論見書等において、年             1 回決算する旨の記載があるもの
             年 2 回         目論見書等において、年             2 回決算する旨の記載があるもの
             年 4 回         目論見書等において、年             4 回決算する旨の記載があるもの
             年 6 回（隔月）         目論見書等において、年             6 回決算する旨の記載があるもの
             年 12 回（毎月）        目論見書等において、年             12 回（毎月）決算する旨の記載がある
                        もの
             日々           目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
             その他           上記属性にあてはまらないすべてのもの
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        投資対象     グローバル           目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
        地域                源泉とする旨の記載があるもの
             日本           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                        源泉とする旨の記載があるもの
             北米           目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             欧州           目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             アジア           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
                        ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             オセアニア           目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
                        域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中南米           目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             アフリカ           目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
                        の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中近東（中東）           目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             エマージング           目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
                        地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
                        るもの
        投資形態     ファミリーファン           目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
             ド           にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
                        るもの
             ファンド・オブ・           「投資信託等の運用に関する規則」第                     2 条に規定するファン
             ファンズ           ド・オブ・ファンズ
        為替ヘッ     あり           目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
        ジ                替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
             なし           目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
                        るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
        対象イン     日経  225        目論見書等において、日経               225  に連動する運用成果をめざす旨
        デックス                の記載があるもの
             ＴＯＰＩＸ           目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
                        旨の記載があるもの
             その他の指数           目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
                        ざす旨の記載があるもの
        特殊型     ブル・ベア型           目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
                        的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
                        逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
                        旨の記載があるもの
             条件付運用型           目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
                        みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
                        価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
                        により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
                        るもの
             ロング・ショート           目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
             型／絶対収益追求           をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
             型           めざす旨の記載があるもの
             その他型
                        目論見書等において、            特殊型のうち上記に掲げる属性                  のいず
                        れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
                        もの
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       ※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（ア
        ドレス    http://www.toushin.or.jp/               ）をご参照下さい。
      ＜信託金の限度額＞

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、                     5,000   億円を限度として信託金を追加することができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞


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    (2)  【ファンドの沿革】















        2016  年 9 月 8 日        信託契約締結、当初自己設定、運用開始
    (3)  【ファンドの仕組み】

          受益者                            お申込者

                      収益分配金（注）、償還金など                 ↑↓  お申込金（      ※3  ）

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                                 受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社

                                 との契約（      ※1  ）に基づき、次の業務を行ないま
                                 す。
                                 ① 受益権の募集の取扱い
         お取扱窓口               販売会社
                                 ② 一部解約請求に関する事務
                                 ③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
                                 　に関する事務　　　　　　　　　　など
          ↑↓  ※1             収益分配金、償還金など             ↑↓  お申込金（      ※3  ）

                                 当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下「信

                                 託契約」といいます。）（              ※2  ）の委託者であり、
                                 次の業務を行ないます。
                     大和アセットマネジ
                                 ① 受益権の募集・発行
         委託会社
                      メント株式会社
                                 ② 信託財産の運用指図
                                 ③ 信託財産の計算
                                 ④ 運用報告書の作成　　　　　　　　など
       ↓ 運用指図     ↑↓  ※2  　　　　　　　　　　　　　　損益                   ↑↓  信託金（     ※3  ）

                                 信託契約（      ※2  ）の受託者であり、次の業務を行な

                                 います。なお、信託事務の一部につき株式会社日
                     三井住友信託銀行株
                                 本カストディ銀行に委託することができます。ま
                        式会社
                                 た、外国における資産の保管は、その業務を行な
                                 うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
                     再信託受託会社：
         受託会社
                                 機関が行なう場合があります。
                     株式会社日本カスト
                                 ① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・
                     ディ銀行
                                 　処分
                                 ② 信託財産の計算　　　　　　　　　など
                                     損益  ↑↓  投資

                                   外国の公社債　など

         投資対象
                           （ファミリーファンド方式で運用を行ないます。）
      （注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。

      ※1  ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
        に関する事務の内容等が規定されています。
      ※2  ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
        の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託
        会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
      ※3  ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
        われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
        す。
      ◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
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    ＜委託会社の概況（           2021  年 11 月末日現在）＞
    ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円
    ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                  業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                  契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                  なされる。
                  （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                              352  号）
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
    ・大株主の状況
             名　称                    住　所                所有       比率

                                                株式数
                                                    株       ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            ２【投資方針】


    (1)  【投資方針】

      ① 　主要投資対象
       　外国債券インデックスマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要
       投資対象とします。
      ② 　投資態度

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果を                                                FTSE  世界国
        債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行
        ないます。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご

       参照下さい。
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    (2)  【投資対象】
      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (5)
         ⑦ 、 ⑧ および    ⑨ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託

       銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商
       品取引法第      2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資
       することを指図することができます。
        1 ．転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                    236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第                                        341  条ノ  3 第 1 項第  7 号およ
        び第  8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の
        新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引
        受権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                         2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10 ．コマーシャル・ペーパー
       11 ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
        新株予約権証券
       12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
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       14 ．投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                                2 条第  1 項
        第 11 号で定めるものをいいます。）
       15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16 ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。）
       17 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       18 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19 ．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第                           2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。）
       20 ．抵当証券（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       21 ．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                                 19.  の有価証券に表示されるべき権利
        の性質を有するもの
       　なお、前      1. の証券または証書ならびに前                12.  および前     17.  の証券または証書のうち前              1. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                            2. から前    6. までの証券ならびに前            14.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに前              12.  および前     17.  の証券または証書のうち前              2. から前    6. までの証券の性質を
       有するものを以下「公社債」といい、前                      13.  の証券および前        14.  の証券（新投資口予約権証券および投
       資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2

       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
      ※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご

       参照下さい。
    (3)  【運用体制】

       ① 　運用体制
        　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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       ② 　運用方針の決定にかかる過程









        　運用方針は次の過程を経て決定しております。
        イ．基本計画書の策定
         　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
        ロ．基本的な運用方針の決定
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
        ハ．運用計画書の作成・承認
         　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定され
         た基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャー
         から提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確
         認し、承認します。
       ③ 　職務権限

        　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
        よって、次のように定められています。
        イ．  CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）（  3 名）
         　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
         ・基本的な運用方針の決定
         ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
        ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
          CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
        ハ．インベストメント・オフィサー（                    0 ～ 5 名程度）
          CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
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        ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
         　ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
        ホ．運用チームリーダー
         　ファンドの基本的な運用方針を策定します。
        ヘ．ファンドマネージャー
         　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
       ④ 　リスクマネジメント会議、                FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会

        　次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局
        となる部署の人員は           45 ～ 55 名程度です。
        イ．リスクマネジメント会議
         　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
         報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ロ．  FD 諮問委員会
         　取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事
         項について、取締役会に意見を述べます。
        ハ．資産運用高度化委員会
         資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
       ⑤ 　受託会社に対する管理体制

        　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受
        託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
      ※ 　上記の運用体制は           2021  年 11 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

    (4)  【分配方針】

      ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
      ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
       して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
       す。
      ③ 　留保益は、前        (1)  に基づいて運用します。
    (5)  【投資制限】

      ① 　マザーファンドの受益証券（信託約款）
       　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
      ② 　株式（信託約款）

       イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
        に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       ロ．委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券（マザーファンドの受
        益証券を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能
        な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産
        総額の    100  分の  30 を超えることとなる投資の指図をしません。
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       ハ．前ロ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投
        資 信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ③ 　新株引受権証券等（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
        ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
        みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の                                    100  分の  20 を超えることとなる
        投資の指図をしません。
       ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
        権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ④ 　投資信託証券（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
        に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下し
        ている場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きま
        す。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きま
        す。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
        100  分の  5 を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証
        券を除きます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ⑤ 　投資する株式等の範囲（信託約款）

       イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
        引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
        されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
        取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
        証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
        資することを指図することができるものとします。
      ⑥ 　同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
        ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
        財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                    100  分の  5 を超えることとなる投
        資の指図をしません。
       ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
        予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ⑦ 　先物取引等（信託約款             )

       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                                28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                             28 条第  8 項第  3
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        号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
        引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
        と します（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
        引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
        す。
       ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
      ⑧ 　スワップ取引（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
        なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
        図するものとします。
       ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑨ 　金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託財産にかかる保有金利商品（信託財産が                       1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等
        ならびに前      (2)③   の 1. から   4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同
        じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に
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        属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「保有金利商品の時価総額の合計額」といい
        ます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品
        の 時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合
        計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
        品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
        金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
        ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ホ．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
        時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ．において「保有外貨建資産
        の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
        由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
        が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
        の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ヘ．前ホ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
        資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
        有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
        ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑩ 　デリバティブ取引等（信託約款）

       　委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
       により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ⑪ 　有価証券の貸付け（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資
        信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         1.  株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
         価合計額を超えないものとします。
         2.  公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
         る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
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         3.  投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
         保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
       ロ．前イ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
        相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
        のとします。
      ⑫ 　外貨建資産（信託約款）

       　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ⑬ 　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
      ⑭ 　外国為替予約取引（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
        とができます。
       ロ．前イ．の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
        る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予
        約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
        計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
        託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
        は、この限りではありません。
       ハ．前ロ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみな
        した額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産
        の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
        額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属すると
        みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託
        財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
        得た額をいいます。
       ニ．前ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
        当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
      ⑮ 　信用リスク集中回避（信託約款）

        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑯ 　資金の借入れ（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
        ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
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       ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
        し くは償還金の入金日までの期間が                  5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
        価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
        入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                           10 ％を超えないこととします。
       ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ＜参　考＞       マザーファンド（外国債券インデックスマザーファンド）の概要

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　外国の公社債を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を                           FTSE  世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
        し・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
        とができるものとします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第                                      2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1.  転換社債の転換、新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行
        使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                         2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
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       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19 ．抵当証券（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       20 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21 ．外国の者に対する権利で前                20.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、前     1. の証券または証書、前            12.  ならびに前      16.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           12.  ならびに前      16.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                 13.  の
       証券および前       14.  の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ② 　委託会社は、信託金を、前                ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2

       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
      ② 　株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                                             30 ％以下としま
       す。
      ③ 　同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                      10 ％以下とします。
      ④ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
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                            ３【投資リスク】
    (1)  価額変動リスク

      　当ファンドは、公社債など値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資します
      ので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割
      込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて
      投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ① 　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
        公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値
       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
       す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
       ことがあります。
      ② 　外国証券への投資に伴うリスク
       イ．為替リスク
        　外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
        要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
        高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        　なお、当ファンドにおいては、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ない
        ません。そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。
      ③ 　その他
       イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
    (2)  換金性等が制限される場合

      　通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
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      ①  金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場
       合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付けの申込みを取
       消すことがあります。
      ②  ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
       金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
       は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
       扱います。
    (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
      適用はありません。
      ※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、＜ファンドの特

       色＞の「     ● 基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
      ※ 　流動性リスクに関する事項

        ・　当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
         取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
         から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
          これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
         る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
    (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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      ※　流動性リスクに対する管理体制　









       ・　委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
        ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
       ・　取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
        ます。
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                          ４【手数料等及び税金】
















    (1)  【申込手数料】

       取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
      している販売会社はありません。
       取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
       申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
       ｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
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    (2)  【換金（解約）手数料】

      ① 　換金手数料
      　　ありません。
      ② 　信託財産留保額
       　ありません。
    (3)  【信託報酬等】

      ① 　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率                                         0.198   ％（税抜     0.18  ％）
       を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の                                         6 か月終了日（       6 か月終了
       日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
       ら支弁します。
      ② 　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
      ③ 　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
            委託会社                販売会社                受託会社

         年率  0.08  ％（税抜）           年率  0.08  ％（税抜）           年率  0.02  ％（税抜）

       ※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④ 　前  ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信

       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
      　信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
              書の作成等の対価
        販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
    (4)  【その他の手数料等】

      ① 　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ② 　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
       信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       とし、信託財産中から支弁します。
      ③ 　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④ 　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
       保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
       （ ※ ）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

         示すことができません。
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       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

      ＜マザーファンドより支弁する手数料等＞

       　信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する
       費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
    (5)  【課税上の取扱い】

        課税上は株式投資信託として取扱われます。
       ① 　個人の投資者に対する課税
        イ．収益分配金に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                              20 ％（所
         得税  15 ％および地方税        5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選
         択することもできます。ただし、                  2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興
         特別所得税が課され、税率は                20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税        5 ％）
         となります。
        ロ．解約金および償還金に対する課税
          一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用                                       ( 申込手数料      ( 税込  ) を
         含む  ) を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、                             20 ％（所得税      15 ％および地方税        5 ％）
         の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                               2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に
         2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                            20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税
         0.315   ％および地方税        5 ％）となります。
        ハ．損益通算について
          一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募
         公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を
         選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後
         3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。
         一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が
         可能となります。
         なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

        ※ 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合

         公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。満

        20 歳以上の方を対象としたＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間                                  120  万円の範囲で新たに購入した
        公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が                                 5 年間非課税となります（他の口座で
        生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。また、                                    20 歳未満の方を対象とした非課
        税制度「ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合、毎年、年間                               80 万円の範囲で新たに購入した公募株式
        投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が                            5 年間非課税となります（他の口座で生じた配
        当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。
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         ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
        す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしく
        は、販売会社にお問合わせ下さい。
       ② 　法人の投資者に対する課税

         法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時
        および償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、                                      15 ％（所得税      15 ％）の税率
        で源泉徴収（       ※ ）され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のう
        ち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税され
        ません。ただし、          2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
        れ、税率は      15.315    ％（所得税      15 ％および復興特別所得税             0.315   ％）となります。なお、益金不算入
        制度の適用はありません。
        ※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
       ③ 　受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前                                            ② にかかわらず

        所得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
        用にかかる税制が適用されます。
       ＜注  1 ＞個別元本について

        ① 　投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
         相当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
        ② 　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
         行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        ③ 　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
        ④ 　個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
       ＜注  2 ＞収益分配金の課税について

        ① 　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があり
         ます。
        ② 　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
         本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
         普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
         る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該
         元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
       （ ※ ）  外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       （ ※ ）上記は、      2021  年 11 月末日現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等
         には、上記の内容が変更になることがあります。
       （ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                            ５【運用状況】

    (1)  【投資状況】        (2021   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    5,291,563,362               99.90
                内　日本                          5,291,563,362               99.90
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      5,172,354             0.10
       純資産総額
                                          5,296,735,716              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2021   年 11 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価       評価単価      投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                       親投資
                                               3.0529       3.1370
      外国債券インデックスマザー
                                     1,686,822,876                     99.90
     1              日本    信託受
      ファンド
                                            5,149,818,094       5,291,563,362
                       益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.90%
       合計                         99.90%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

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    ③  【その他投資資産の主要なもの】
       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          第 1 計算期間末
                     187,726,950         187,726,950         1.0317       1.0317
        (2016   年 11 月 30 日 )
          第 2 計算期間末
                    1,616,842,795         1,616,842,795          1.1005       1.1005
        (2017   年 11 月 30 日 )
          第 3 計算期間末
                    1,372,336,973         1,372,336,973          1.0796       1.0796
        (2018   年 11 月 30 日 )
          第 4 計算期間末
                    1,730,196,512         1,730,196,512          1.1245       1.1245
         (2019   年 12 月 2 日 )
          第 5 計算期間末
                    2,085,303,136         2,085,303,136          1.1728       1.1728
        (2020   年 11 月 30 日 )
         2020  年 12 月末日      2,767,795,146            －        1.1823       －
          2021  年 1 月末日      3,290,281,774            －        1.1806       －
             2 月末日      3,772,937,239            －        1.1698       －
             3 月末日      3,392,998,727            －        1.1953       －
             4 月末日      3,553,488,063            －        1.1947       －
             5 月末日      3,820,171,811            －        1.2106       －
             6 月末日      4,038,213,294            －        1.2084       －
             7 月末日      4,262,671,488            －        1.2165       －
             8 月末日      4,447,633,073            －        1.2160       －
             9 月末日      4,637,587,101            －        1.2075       －
            10 月末日      5,010,980,031            －        1.2334       －
          第 6 計算期間末
                    5,296,735,716         5,296,735,716          1.2195       1.2195
        (2021   年 11 月 30 日 )
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0000
        第 2 計算期間                  0.0000
        第 3 計算期間                  0.0000
        第 4 計算期間                  0.0000
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        第 5 計算期間                  0.0000
        第 6 計算期間                  0.0000
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   3.2
        第 2 計算期間                   6.7
        第 3 計算期間                  △ 1.9
        第 4 計算期間                   4.2
        第 5 計算期間                   4.3
        第 6 計算期間                   4.0
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                       192,805,673                     11,841,178
        第 2 計算期間                      1,388,081,143                      100,822,846
        第 3 計算期間                       410,219,345                     608,289,477
        第 4 計算期間                       386,100,620                     118,685,356
        第 5 計算期間                       359,903,793                     120,417,859
        第 6 計算期間                      3,370,897,665                      805,468,386
    ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
    （参考）マザーファンド

       外国債券インデックスマザーファンド
    (1)  投資状況     (2021   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         230,341,773,379                98.59
       国債証券
                  内　ユーロ                       90,406,985,121               38.70
                  内　中国                         482,437,093              0.21
                  内　シンガポール                         962,856,749              0.41
                  内　マレーシア                        1,064,579,152               0.46
                  内　イスラエル                        1,101,379,217               0.47
                  内　ノルウェー                         535,815,360              0.23
                  内　スウェーデン                         653,106,093              0.28
                  内　デンマーク                        1,093,665,528               0.47
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                  内　イギリス                       14,166,718,339                6.06
                  内　ポーランド                        1,108,694,362               0.47
                  内　カナダ                        4,512,686,869               1.93
                  内　アメリカ                       108,759,849,422                46.55
                  内　メキシコ                        1,505,707,605               0.64
                  内　オーストラリア                        3,987,292,469               1.71
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    3,290,341,223               1.41
       純資産総額
                                         233,632,114,602               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                    1,706,004,527               0.73
                内　日本                          1,706,004,527               0.73
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                       株数、口数　　　　　　　　　　
                                        簿価単価       評価単価       利率  (%)   投資
                              また
          銘柄名       地域   種類                     簿価       時価     償還期限     比率
                       は　　　　　　　　　　　　　　
                                         ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                             額面金額
      United   States   Treasury                              95.68       96.91   1.125000
                    国債
                                  10,700,000                         0.50
     1           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,164,779,180       1,179,723,224       2031/02/15
      United   States   Treasury                              99.33       94.91   0.875000
                    国債
                                  9,800,000                         0.45
     2           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,107,549,806       1,058,273,294       2030/11/15
      United   States   Treasury                              98.10       93.01   0.625000
                    国債
                                  10,000,000                         0.45
     3           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,116,095,077       1,058,186,147       2030/08/15
      UNITED    STATES
                                           98.28       97.59   1.250000
                    国債
                                  9,300,000                         0.44
     4 TREASURY          アメリカ
                    証券
                                       1,039,884,450       1,032,635,794       2031/08/15
      NOTE/BOND
      United   States   Treasury                              101.99       101.16    1.625000
                    国債
                                  8,700,000                         0.43
     5           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,009,498,826       1,001,280,668       2031/05/15
      United   States   Treasury                              105.20       102.16    1.625000
                    国債
                                  7,729,000                         0.38
     6           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  925,086,040       898,356,995      2026/05/15
      United   States   Treasury                              99.74       99.52   0.250000
                    国債
                                  7,700,000                         0.37
     7           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  873,815,630       871,885,382      2023/11/15
                                 34/150


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      FRENCH
                                          122.83       118.93    2.750000
                    国債
                                  5,699,000                         0.37
     8           ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        898,925,986       870,339,956      2027/10/25
      UNITED    STATES
                                           99.56       98.95   0.375000
                    国債
                                  7,500,000                         0.36
     9 TREASURY          アメリカ
                    証券
                                        849,541,921       844,375,341      2024/09/15
      NOTE/BOND
      United   States   Treasury                              116.60       109.49    2.875000
                    国債
                                  6,700,000                         0.36
     10            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  888,801,616       834,612,624      2028/08/15
      United   States   Treasury                              99.60       97.44   0.250000
                    国債
                                  7,500,000                         0.36
     11            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  849,938,694       831,439,692      2025/06/30
      United   States   Treasury                              98.33       93.24   0.625000
                    国債
                                  7,800,000                         0.35
     12            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  872,630,690       827,435,102      2030/05/15
      FRENCH
                                          189.40       175.35    4.500000
                    国債
                                  3,664,000                         0.35
     13            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        891,159,719       825,044,584      2041/04/25
      United   States   Treasury                              115.31       108.20    2.625000

                    国債
                                  6,600,000                         0.35
     14            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  865,857,051       812,476,850      2029/02/15
      United   States   Treasury                              116.28       109.25    2.875000
                    国債
                                  6,500,000                         0.35
     15            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  859,962,969       807,909,212      2028/05/15
      UNITED    STATES
                                          100.16       102.65    2.000000
                    国債
                                  6,900,000                         0.34
     16 TREASURY          アメリカ
                    証券
                                        786,288,154       805,862,945      2051/08/15
      NOTE/BOND
      FRENCH
                                          128.09       122.73    2.500000
                    国債
                                  5,087,000                         0.34
     17            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        836,744,298       801,757,745      2030/05/25
      FRENCH

                                          119.01       114.59    1.500000
                    国債
                                  5,420,000                         0.34
     18            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        828,336,056       797,553,842      2031/05/25
      United   States   Treasury                              99.27       99.37   1.250000
                    国債
                                  7,000,000                         0.34
     19            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  790,621,422       791,412,562      2028/03/31
      UNITED    STATES
                                           98.66       98.95   1.250000
                    国債
                                  7,000,000                         0.34
     20 TREASURY          アメリカ
                    証券
                                        785,770,147       788,051,796      2028/09/30
      NOTE/BOND
      United   States   Treasury                              114.92       108.34    2.750000
                    国債
                                  6,350,000                         0.34
     21            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  830,290,059       782,712,627      2028/02/15
      United   States   Treasury                              108.16       111.27    2.375000
                    国債
                                  6,100,000                         0.33
     22            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  750,666,454       772,231,281      2051/05/15
      United   States   Treasury                              111.71       105.91    2.375000
                    国債
                                  6,400,000                         0.33
     23            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  813,391,788       771,189,489      2027/05/15
      United   States   Treasury                              102.86       101.36    1.625000
                    国債
                                  6,668,000                         0.33
     24            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  780,337,603       768,958,328      2022/11/15
      United   States   Treasury                              96.94       96.50   0.750000
                    国債
                                  7,000,000                         0.33
     25            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  772,022,776       768,516,350      2028/01/31
                                 35/150


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      GERMAN
                                          173.86       165.72    4.000000
                    国債
                                  3,571,000                         0.33
     26            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        797,270,797       759,935,484      2037/01/04
      GERMAN
                                          101.88       101.14     －
                    国債
                                  5,730,000                         0.32
     27            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        749,673,644       744,206,729      2023/04/14
      United   States   Treasury                              107.84       104.36    2.375000

                    国債
                                  6,162,000                         0.31
     28            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  756,034,149       731,637,583      2024/08/15
      United   States   Treasury                              103.67       101.78    2.000000
                    国債
                                  6,287,000                         0.31
     29            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  741,586,846       728,039,595      2022/11/30
      United   States   Treasury                              97.71       93.96   1.625000
                    国債
                                  6,800,000                         0.31
     30            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  755,948,993       726,908,385      2050/11/15
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         98.59%
       合計                         98.59%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 英ポンド買     / 円売   2022  年
                                    441,000       66,758,721
                             買建                     66,834,123       0.03%
    為替予約取引       日本
                 1 月
                 米ドル買    / 円売   2021  年 12
                                   2,771,000       315,253,899
                             買建                     315,249,188        0.13%
                 月
                 デンマーク・クローネ
                                   3,029,000        53,986,987
                             買建                     52,312,950       0.02%
                 買 / 円売   2021  年 12 月
                 米ドル買    / 円売   2022  年 1

                                   3,878,000       440,553,720
                             買建                     440,847,549        0.19%
                 月
                 ユーロ買    / 円売   2021  年 12
                                   4,757,000       614,074,844
                             買建                     610,863,913        0.26%
                 月
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                 ユーロ買    / 円売   2022  年 1
                                   1,000,000       128,502,900
                             買建                     128,493,100        0.05%
                 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                    672,000       61,806,931
                             買建                     59,980,905       0.03%
                 2021  年 12 月
                 シンガポール・ドル買          /
                                    378,000       31,361,148
                             買建                     31,422,799       0.01%
                 円売   2022  年 1 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    （参考情報）運用実績

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                          第２【管理及び運営】

                         １【申込（販売）手続等】

    　受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

    す。
    　当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
    ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
    す。
    　｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
    い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
    　販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                              1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単
    位をもって、取得の申込みに応じることができます。
    　ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日を取得申込受付日とする受益権
    の取得申込みの受付けを行ないません。
    　お買付価額（        1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
    　お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
    課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
    ん。
    　継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後                              3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みに
    かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
    て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
    　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会
    社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができ
    るほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
    　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
    の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
    数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
    に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
    は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
    るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
    機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
    を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
    り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
    る信託を設定した旨の通知を行ないます。
                         ２【換金（解約）手続等】


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    　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
    手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
    　なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
    ＜一部解約＞
      　受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を                               1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
      て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
      　ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日を一部解約請求受付日とする
      一部解約の実行の請求の受付けを行ないません。
       受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
      　解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）                       0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                  https://www.daiwa-am.co.jp/
      　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が

      あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
      けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
      ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
      権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
      けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
      　一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
      5 営業日目から受益者に支払います。
      　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
      一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

    請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
    と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
    数の減少の記載または記録が行なわれます。
                          ３【資産管理等の概要】


    (1)  【資産の評価】

      　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          1 万口当たりの価額をい
      います。
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      　純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般
      社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注                          1 、注  2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から
      負 債総額を控除した金額をいいます。
       （注  1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

         ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
       （注  2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
         ・外国の公社債：原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
          1 ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
          2 ．価格情報会社の提供する価額
      　なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
       基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
       大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）                       0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                  https://www.daiwa-am.co.jp/
    (2)  【保管】

      　該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

      　無期限とします。ただし、                (5)①   により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)  【計算期間】

      　毎年    12 月 1 日から翌年      11 月 30 日までとします。ただし、第                1 計算期間は、       2016  年 9 月 8 日から    2016  年 11 月
      30 日までとします。
      　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
      ものとします。
    (5)  【その他】

      ① 　信託の終了
        1 ．委託会社は、受益権の口数が                 30 億口を下ることとなった場合、                 FTSE  世界国債インデックス（除く
        日本、ヘッジなし・円ベース）が改廃された場合、もしくは信託契約を解約することが受益者のた
        め有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信
        託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ
        め、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
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        2 ．委託会社は、前          1 ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
        を定め、当該決議の日の             2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        て これらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 ．において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．前  2 ．から前     4 ．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
        該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
        場合であって、前          2 ．から前     4 ．までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
        6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        7 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、                                      ② の書面決議で否決された
        場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        8 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ② 　信託約款の変更等

        1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
        信託及び投資法人に関する法律第                  16 条第  2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本                               ② の 1 ．から    7 ．までに定める以外の方法
        によって変更することができないものとします。
        2 ．委託会社は、前          1 ．の事項（前       1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
        に限り、前      1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
        する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
        よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の                           2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 ．において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
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        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
        6 ．前  2 ．から前     5 ．までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
        いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
        思表示をしたときには適用しません。
        7 ．前  1 ．から前     6 ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
        にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
        れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
        8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                            1 ．から前     7 ．ま
        での規定にしたがいます。
      ③ 　反対受益者の受益権買取請求の不適用

       　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                              18 条第  1 項に定める反対受益者による受益権
       買取請求の規定の適用を受けません。
      ④ 　運用報告書

        1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第                                      14 条第  4 項に定める運用報告
        書）を計算期間の末日ごとに作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。ま
        た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第                                          14 条第  1 項に定める
        運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
          アドレス　      https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 ．前  2 ．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、
        これを交付します。
      ⑤ 　公告

        1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 ．前  1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 　関係法人との契約の更改

       　委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月（または       3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          ４【受益者の権利等】


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    　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
    れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
    　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
    ＜収益分配金および償還金にかかる請求権＞
    　受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信
    託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有
    します。
    　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 当該収益
    分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
    収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
    で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。                                            ) に、原則として決算日
    から起算して       5 営業日までに支払います。
    　上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
    毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
    簿に記載または記録されます。
    　償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 信託終了
    日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
    定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
    は原則として取得申込者とします。                   ) に、原則として信託終了日から起算して                     5 営業日までに支払います。
    　収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
    　受益者が、収益分配金については支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
    による償還金については支払開始日から                      10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
    社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    ＜換金請求権＞
    　受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金（解
    約）手続等」をご参照下さい。
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                        第３　【ファンドの経理状況】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            6 期計算期間（       2020  年 12 月 1 日か
    ら 2021  年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       ｉＦｒｅｅ      外国債券インデックス
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第5期              第6期
                                 2020年11月30日現在              2021年11月30日現在
      資産の部
       流動資産
                                        4,057,228              10,009,244
         コール・ローン
                                     2,083,306,225              5,291,563,362
         親投資信託受益証券
                                     2,087,363,453              5,301,572,606
         流動資産合計
                                     2,087,363,453              5,301,572,606
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         62,765              182,560
         未払解約金
                                         213,040              496,435
         未払受託者報酬
                                        1,704,694              3,971,806
         未払委託者報酬
                                         79,818              186,089
         その他未払費用
                                        2,060,317              4,836,890
         流動負債合計
                                        2,060,317              4,836,890
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     1,778,053,858              4,343,483,137
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            307,249,278              953,252,579
                                      159,273,425              253,555,410
          （分配準備積立金）
                                     2,085,303,136              5,296,735,716
         元本等合計
                                     2,085,303,136              5,296,735,716
       純資産合計
                                     2,087,363,453              5,301,572,606
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第5期              第6期
                                  自   2019年12月3日            自   2020年12月1日
                                  至   2020年11月30日            至   2021年11月30日
      営業収益
                                            10              －
       受取利息
                                        82,346,397              155,609,943
       有価証券売買等損益
                                        82,346,407              155,609,943
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,144              1,714
       支払利息
                                          413,369              857,318
       受託者報酬
                                         3,307,704              6,859,211
       委託者報酬
                                          154,893              321,356
       その他費用
                                         3,877,110              8,039,599
       営業費用合計
                                        78,469,297              147,570,344
      営業利益
                                        78,469,297              147,570,344
      経常利益
                                        78,469,297              147,570,344
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                   2,770,186              16,255,307
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 191,628,588              307,249,278
                                        55,080,172              656,765,747
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        55,080,172              656,765,747
       額
                                        15,158,593              142,077,483
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        15,158,593              142,077,483
       額
                                            －              －
                                          ※１              ※１
      分配金
                                        307,249,278              953,252,579
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 6 期
            区　分                         自　  2020  年 12 月 1 日
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 5 期               第 6 期
             区　分
                             2020  年 11 月 30 日現在          2021  年 11 月 30 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                        1,538,567,924        円          1,778,053,858        円

          期中追加設定元本額                         359,903,793       円          3,370,897,665        円
          期中一部解約元本額                         120,417,859       円           805,468,386       円
     2.      計算期間末日における受益                        1,778,053,858        口          4,343,483,137        口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 5 期               第 6 期
              区　分                 自　  2019  年 12 月 3 日        自　  2020  年 12 月 1 日
                              至　  2020  年 11 月 30 日       至　  2021  年 11 月 30 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  0 円）、解約に伴う当期              額（  0 円）、解約に伴う当期
                            純利益金額分配後の有価証券                 純利益金額分配後の有価証券
                            売買等損益から費用を控除                 売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            （ 75,698,814      円）、投資信託         （ 131,315,816       円）、投資信
                            約款に規定される収益調整金                 託約款に規定される収益調整
                            （ 147,976,963       円）及び分配         金（  699,698,817       円）及び分
                            準備積立金（       83,574,611      円）   配準備積立金（        122,239,594
                            より分配対象額は                 円）より分配対象額は
                            307,250,388       円（  1 万口当たり       953,254,227       円（  1 万口当たり
                            1,728.02     円）であり、分配を            2,194.68     円）であり、分配を
                            行っておりません。                 行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 6 期
            区　分                         自　  2020  年 12 月 1 日
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

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                                         第 6 期
            区　分
                                     2021  年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 5 期                    第 6 期
                      2020  年 11 月 30 日現在               2021  年 11 月 30 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                            80,865,490                      141,745,268
     合計                            80,865,490                      141,745,268
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 5 期                          第 6 期
             2020  年 11 月 30 日現在                     2021  年 11 月 30 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


                               第 6 期
                           自　  2020  年 12 月 1 日
                           至　  2021  年 11 月 30 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 5 期                 第 6 期
                           2020  年 11 月 30 日現在            2021  年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1728    円               1.2195    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (11,728    円 )             (12,195    円 )
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    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益
              外国債券インデックスマザーファンド                        1,686,822,876           5,291,563,362
     証券
     親投資信託受益証券　合計                                            5,291,563,362
     合計                                            5,291,563,362
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
    対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
    ます。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 11 月 30 日現在       2021  年 11 月 30 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       635,260,286              700,635,449
                                 51/150


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        コール・ローン
                                      1,397,690,109              1,607,697,128
        国債証券
                                     215,573,016,059              230,341,773,353
        派生商品評価勘定
                                          162,494              431,286
        未収入金
                                        21,902,130               2,787,836
        未収利息
                                      1,222,948,097              1,240,818,660
        前払費用
                                        58,449,028              21,860,457
        流動資産合計
                                     218,909,428,203              233,916,004,169
      資産合計
                                     218,909,428,203              233,916,004,169
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                          69,348            6,725,909
        未払金
                                         2,087,434             252,029,658
        未払解約金
                                        71,815,810              25,134,000
        流動負債合計
                                        73,972,592              283,889,567
      負債合計
                                        73,972,592              283,889,567
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       72,688,498,430              74,475,307,643
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     146,146,957,181              159,156,806,959
        元本等合計
                                     218,835,455,611              233,632,114,602
      純資産合計
                                     218,835,455,611              233,632,114,602
     負債純資産合計                                218,909,428,203              233,916,004,169
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 12 月 1 日
            区　分
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                                 52/150





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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 11 月 30 日現在          2021  年 11 月 30 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 12 月 3 日           2020  年 12 月 1 日
          期首元本額                        66,118,107,712        円         72,688,498,430        円
          期中追加設定元本額                        13,500,674,811        円         10,294,827,028        円
          期中一部解約元本額                        6,930,284,093        円          8,508,017,815        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                         601,675,980       円           498,388,691       円
          ＶＡ
                                 53/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ国内重視バランスファ                          12,401,222      円           10,756,510      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         102,686,952       円           79,498,163      円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          29,631,947      円           22,023,940      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         339,511,943       円           312,397,465       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国債券インデックスファン                          90,339,707      円           211,430,078       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             462,489,583       円           505,972,682       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国            1,814,096,236        円          2,311,980,333        円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                         654,015,808       円           842,742,592       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国債券インデッ                     1,055,376     円             744,003    円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                            957,155    円            7,190,607     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国債券イン                   691,990,376       円          1,686,822,876        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   989,492,660       円          1,443,360,479        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                   49,115,601      円           229,923,693       円
          ＤＣダイワ外国債券インデッ                        48,408,053,236        円         49,590,694,433        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                         819,754,500       円           964,870,268       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                         459,770,424       円           601,682,079       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                         279,428,323       円           393,993,399       円
          ０
                                 54/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         459,816,979       円           578,219,728       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         336,784,366       円           439,097,748       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         108,589,082       円           160,496,213       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           8,547,742     円                －円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          19,902,336      円           28,543,954      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           4,844,467     円           10,558,255      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                         163,786,187       円           599,439,774       円
          外国債券
          ダイワつみたてインデックス                           3,047,233     円            3,367,466     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                            977,653    円            1,453,811     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                            951,206    円            1,909,053     円
          バランス７０
          ダイワ先進国債券インデック                               －円              317,987    円
          ス（為替ヘッジなし）（ラッ
          プ専用）
          ダイワ世界バランスファンド                         174,483,363       円           163,610,849       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         131,594,279       円           135,308,646       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        4,234,846,474        円          3,912,241,392        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                         250,419,145       円           231,133,046       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                         142,610,494       円           143,219,876       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債               34,513,413      円           43,309,779      円
          券ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                        4,864,458,623        円          2,367,106,464        円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                        5,832,536,410        円          5,825,688,039        円
          ンデックス
                                 55/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ダイワライフスタイル２５                          33,396,711      円           33,014,942      円
          ダイワライフスタイル５０                          59,767,812      円           65,372,616      円
          ダイワライフスタイル７５                          16,157,426      円           17,425,714      円
       計                           72,688,498,430        円         74,475,307,643        円
     2.     期末日における受益権の総数                        72,688,498,430        口         74,475,307,643        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 12 月 1 日
            区　分
                                     至　  2021  年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                                 56/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                         2020  年 11 月 30 日現在             2021  年 11 月 30 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                            6,708,826,689                   △ 9,023,697,557
     合計                            6,708,826,689                   △ 9,023,697,557
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 12 月
               3 日から    2020  年 11 月 30 日まで、及び       2020  年 12 月 1 日から    2021  年 11 月 30 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                    2020  年 11 月 30 日 現在                2021  年 11 月 30 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     売　建          5,665,440       －    5,665,440          0       －    －       －      －

     マレーシア・          5,665,440       －    5,665,440          0       －    －       －      －

      リンギット
     買　建        2,102,427,594         －  2,102,520,740         93,146    1,712,299,150         －  1,706,004,527       △ 6,294,623

     アメリカ・ドル        650,675,209        －   650,674,400         △ 809    755,807,619        －   756,096,737        289,118

     イギリス・ポン         56,666,132       －    56,662,860       △ 3,272     66,758,721       －    66,834,123        75,402
      ド
                                 57/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     オーストラリ         28,675,523       －    28,678,740        3,217         －    －       －      －
     ア・ドル
     カナダ・ドル         37,572,016       －    37,561,640       △ 10,376     61,806,931       －    59,980,905     △ 1,826,026
     シンガポール・         25,689,605       －    25,688,910        △ 695    31,361,148       －    31,422,799        61,651
     ドル
     スウェーデン・         16,083,586       －    16,069,300       △ 14,286         －    －       －      －
     クローナ
     デンマーク・         29,879,064       －    29,877,480       △ 1,584     53,986,987       －    52,312,950     △ 1,674,037
     クローネ
     ユーロ        1,257,186,459         －  1,257,307,410         120,951     742,577,744        －   739,357,013      △ 3,220,731
     合計         2,108,093,034         －  2,108,186,180         93,146    1,712,299,150         －  1,706,004,527       △ 6,294,623

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
             価しております。
             ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
             ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                 は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                 をもとに計算したレートを用いております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                 ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
             客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）


                           2020  年 11 月 30 日現在            2021  年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                3.0106    円               3.1370    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (30,106    円 )             (31,370    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

                                 58/150


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      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                            アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       6,668,000.000            6,758,884.840
                   Note/Bond     20221115
                   2%  United    States    Treasury
                                       4,350,000.000            4,441,219.500
                   Note/Bond     20230215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       4,685,000.000            4,781,042.500
                   Note/Bond     20230515
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,568,000.000            4,729,981.280
                   Note/Bond     20230815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,021,000.000            5,241,622.740
                   Note/Bond     20231115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,229,000.000            5,478,371.010
                   Note/Bond     20240215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,912,000.000            5,131,664.640
                   Note/Bond     20240515
                   6.25%   United    States    Treasury
                                        654,000.000            718,961.820
                   Note/Bond     20230815
                   6%  United    States    Treasury
                                        855,000.000           1,029,266.100
                   Note/Bond     20260215
                   6.125%    United    States    Treasury
                                        709,000.000            906,520.310
                   Note/Bond     20271115
                   5.5%   United    States    Treasury
                                        700,000.000            884,786.000
                   Note/Bond     20280815
                   5.25%   United    States    Treasury
                                        738,000.000            928,145.700
                   Note/Bond     20281115
                   6.25%   United    States    Treasury
                                        714,000.000            989,168.460
                   Note/Bond     20300515
                   5.375%    United    States    Treasury
                                       2,391,000.000            3,203,174.880
                   Note/Bond     20310215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                       1,176,000.000            1,627,372.320
                   Note/Bond     20360215
                   5%  United    States    Treasury
                                        847,000.000           1,239,728.490
                   Note/Bond     20370515
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        548,000.000            758,936.160
                   Note/Bond     20380215
                                 59/150


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                   4.5%   United    States    Treasury
                                        519,000.000            729,272.850
                   Note/Bond     20380515
                   3.5%   United    States    Treasury
                                       1,049,000.000            1,319,851.800
                   Note/Bond     20390215
                   4.25%   United    States    Treasury
                                       1,121,000.000            1,540,321.260
                   Note/Bond     20390515
                   4.5%   United    States    Treasury
                                       1,060,000.000            1,500,472.400
                   Note/Bond     20390815
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,210,000.000            1,688,700.200
                   Note/Bond     20391115
                   4.625%    United    States    Treasury
                                       1,010,000.000            1,453,056.700
                   Note/Bond     20400215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,678,000.000            2,352,472.100
                   Note/Bond     20400515
                   3.875%    United    States    Treasury
                                       1,091,000.000            1,440,545.490
                   Note/Bond     20400815
                   4.25%   United    States    Treasury
                                       1,469,000.000            2,030,202.070
                   Note/Bond     20401115
                   4.75%   United    States    Treasury
                                       1,254,000.000            1,843,129.200
                   Note/Bond     20410215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,365,000.000            1,924,540.800
                   Note/Bond     20410515
                   3.75%   United    States    Treasury
                                       1,517,000.000            1,981,459.890
                   Note/Bond     20410815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,450,000.000            1,742,943.500
                   Note/Bond     20411115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,623,000.000            1,954,952.190
                   Note/Bond     20420215
                   3%  United    States    Treasury
                                       1,353,000.000            1,601,708.460
                   Note/Bond     20420515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,231,000.000            2,541,421.340
                   Note/Bond     20420815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       1,630,000.000            1,858,314.100
                   Note/Bond     20421115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       2,626,000.000            3,168,426.560
                   Note/Bond     20430215
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,298,000.000            2,672,849.760
                   Note/Bond     20430515
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       3,214,000.000            4,178,424.980
                   Note/Bond     20430815
                                 60/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   3.75%   United    States    Treasury
                                       2,081,000.000            2,758,136.590
                   Note/Bond     20431115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       3,307,000.000            4,315,635.000
                   Note/Bond     20440215
                   3.375%    United    States    Treasury
                                       3,327,000.000            4,198,241.490
                   Note/Bond     20440515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,162,000.000            6,430,848.060
                   Note/Bond     20240815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,929,000.000            2,348,094.540
                   Note/Bond     20440815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,921,000.000            6,169,622.790
                   Note/Bond     20241115
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,746,000.000            3,284,902.500
                   Note/Bond     20441115
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,743,000.000            5,946,244.770
                   Note/Bond     20250215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,563,000.000            2,829,910.820
                   Note/Bond     20450215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       5,788,000.000            6,019,925.160
                   Note/Bond     20250515
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,835,000.000            3,405,969.000
                   Note/Bond     20450515
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,743,000.000            5,950,724.310
                   Note/Bond     20250815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       1,873,000.000            2,209,690.480
                   Note/Bond     20450815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,840,000.000            6,112,552.800
                   Note/Bond     20251115
                   3%  United    States    Treasury
                                        659,000.000            795,123.040
                   Note/Bond     20451115
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,558,000.000            2,597,444.360
                   Note/Bond     20221031
                   2%  United    States    Treasury
                                       6,287,000.000            6,399,222.950
                   Note/Bond     20221130
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       4,992,000.000            5,094,136.320
                   Note/Bond     20221231
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       4,866,000.000            4,970,910.960
                   Note/Bond     20260215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,561,000.000            2,605,510.180
                   Note/Bond     20230131
                                 61/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       3,148,000.000            3,496,231.760
                   Note/Bond     20460215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       2,962,000.000            3,006,992.780
                   Note/Bond     20230228
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,623,000.000            3,680,569.470
                   Note/Bond     20230331
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       7,729,000.000            7,896,255.560
                   Note/Bond     20260515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,070,000.000            2,107,922.400
                   Note/Bond     20230430
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,823,000.000            3,136,832.910
                   Note/Bond     20460515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,547,150.000
                   Note/Bond     20230531
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,047,460.000
                   Note/Bond     20230630
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       5,400,000.000            5,485,212.000
                   Note/Bond     20260815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,780,000.000            2,955,473.600
                   Note/Bond     20460815
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       2,780,000.000            2,819,503.800
                   Note/Bond     20230731
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,439,552.000
                   Note/Bond     20230831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,505,000.000            2,547,459.750
                   Note/Bond     20230930
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,300,000.000            5,508,237.000
                   Note/Bond     20261115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,554,575.000
                   Note/Bond     20231031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,785,690.000
                   Note/Bond     20461115
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,490,000.000            2,570,427.000
                   Note/Bond     20231130
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,588,275.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,640,000.000            3,831,209.200
                   Note/Bond     20270215
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,480,000.000            2,569,503.200
                   Note/Bond     20240131
                                 62/150


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                   3%  United    States    Treasury
                                       2,845,000.000            3,466,205.750
                   Note/Bond     20470215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,300,000.000            2,379,143.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       4,550,000.000            4,706,929.500
                   Note/Bond     20240331
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,400,000.000            6,778,496.000
                   Note/Bond     20270515
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,445,140.000
                   Note/Bond     20470515
                   2%  United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,097,380.000
                   Note/Bond     20240430
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,300,000.000            5,473,257.000
                   Note/Bond     20240531
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,479,776.000
                   Note/Bond     20240630
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,900,000.000            6,212,051.000
                   Note/Bond     20270815
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,110,730.000
                   Note/Bond     20240731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,950,000.000            3,458,167.000
                   Note/Bond     20470815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,060,840.000
                   Note/Bond     20240831
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,594,800.000
                   Note/Bond     20240930
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,541,300.000
                   Note/Bond     20221031
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,797,770.000
                   Note/Bond     20271115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            4,104,835.000
                   Note/Bond     20471115
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,646,685.000
                   Note/Bond     20241031
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,324,224.000
                   Note/Bond     20241130
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,919,420.000
                   Note/Bond     20241231
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,586,520.000
                   Note/Bond     20230131
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                   2.75%   United    States    Treasury
                                       6,350,000.000            6,879,780.500
                   Note/Bond     20280215
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       3,300,000.000            3,396,789.000
                   Note/Bond     20230228
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,600,000.000            2,734,056.000
                   Note/Bond     20250131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,700,000.000            2,862,405.000
                   Note/Bond     20250228
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                                       2,900,000.000            2,984,390.000
                   Note/Bond     20230331
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            3,064,024.000
                   Note/Bond     20250331
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                                       4,200,000.000            5,290,656.000
                   Note/Bond     20480515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            7,101,250.000
                   Note/Bond     20280515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,585,250.000
                   Note/Bond     20230430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       1,900,000.000            2,024,526.000
                   Note/Bond     20250430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,550,000.000            3,784,619.500
                   Note/Bond     20250531
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,589,625.000
                   Note/Bond     20230531
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,588,850.000
                   Note/Bond     20230630
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,187,950.000
                   Note/Bond     20250630
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,850,000.000            4,000,804.500
                   Note/Bond     20230731
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       6,700,000.000            7,335,964.000
                   Note/Bond     20280815
                   3%  United    States    Treasury
                                       4,220,000.000            5,202,120.600
                   Note/Bond     20480815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,670,700.000
                   Note/Bond     20250731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,600,000.000            3,745,116.000
                   Note/Bond     20230831
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                                       3,600,000.000            3,829,752.000
                   Note/Bond     20250831
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,685,925.000
                   Note/Bond     20250930
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,132,300.000
                   Note/Bond     20230930
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,688,275.000
                   Note/Bond     20251031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,182,320.000
                   Note/Bond     20231031
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       3,700,000.000            4,121,726.000
                   Note/Bond     20281115
                   3.375%    United    States    Treasury
                                       4,520,000.000            5,962,829.200
                   Note/Bond     20481115
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,214,920.000
                   Note/Bond     20251130
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,094,140.000
                   Note/Bond     20231130
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,718,190.000
                   Note/Bond     20251231
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,607,900.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       6,600,000.000            7,141,398.000
                   Note/Bond     20290215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,166,400.000
                   Note/Bond     20240131
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,656,625.000
                   Note/Bond     20260131
                   3%  United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            5,824,663.000
                   Note/Bond     20490215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,644,725.000
                   Note/Bond     20260228
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,300,000.000            3,431,076.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,620,875.000
                   Note/Bond     20260331
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,650,000.000            5,646,076.500
                   Note/Bond     20490515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,900,000.000            4,155,606.000
                   Note/Bond     20290515
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                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,634,120.000
                   Note/Bond     20240430
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,951,368.000
                   Note/Bond     20260430
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,132,630.000
                   Note/Bond     20260531
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,593,625.000
                   Note/Bond     20240630
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,892,288.000
                   Note/Bond     20260630
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,650,590.000
                   Note/Bond     20240731
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,583,375.000
                   Note/Bond     20260731
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            4,767,351.000
                   Note/Bond     20290815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       4,600,000.000            4,961,146.000
                   Note/Bond     20490815
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,828,756.000
                   Note/Bond     20260831
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,053,560.000
                   Note/Bond     20240831
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,555,250.000
                   Note/Bond     20260930
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,060,810.000
                   Note/Bond     20240930
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       1,000,000.000            1,020,350.000
                   Note/Bond     20241031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,066,090.000
                   Note/Bond     20261031
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       5,850,000.000            5,988,703.500
                   Note/Bond     20291115
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       4,500,000.000            4,988,655.000
                   Note/Bond     20491115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,045,140.000
                   Note/Bond     20261130
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,061,170.000
                   Note/Bond     20241130
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,043,710.000
                   Note/Bond     20221215
                                 66/150


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                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,571,775.000
                   Note/Bond     20261231
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,569,900.000
                   Note/Bond     20241231
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,056,840.000
                   Note/Bond     20230115
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       1,700,000.000            1,726,945.000
                   Note/Bond     20250131
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,250,000.000            2,280,757.500
                   Note/Bond     20230215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            5,016,750.000
                   Note/Bond     20300215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,250,496.000
                   Note/Bond     20270131
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,400,000.000            5,533,272.000
                   Note/Bond     20500215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        300,000.000            298,662.000
                   Note/Bond     20270228
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,200,000.000            5,241,028.000
                   Note/Bond     20250228
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       4,200,000.000            4,209,996.000
                   Note/Bond     20230315
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,479,660.000
                   Note/Bond     20250331
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,197,248.000
                   Note/Bond     20230415
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       1,600,000.000            1,551,488.000
                   Note/Bond     20270331
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       7,800,000.000            7,272,876.000
                   Note/Bond     20300515
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,488,625.000
                   Note/Bond     20230515
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       2,700,000.000            2,649,564.000
                   Note/Bond     20250430
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,306,808.000
                   Note/Bond     20270430
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       5,600,000.000            4,799,760.000
                   Note/Bond     20500515
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,370,700.000
                   Note/Bond     20400515
                                 67/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,360,000.000
                   Note/Bond     20270531
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,926,170.000
                   Note/Bond     20250531
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,489,880.000
                   Note/Bond     20230615
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       7,500,000.000            7,308,075.000
                   Note/Bond     20250630
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,357,795.000
                   Note/Bond     20270630
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             995,740.000
                   Note/Bond     20230715
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,400,000.000            3,308,744.000
                   Note/Bond     20250731
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,472,665.000
                   Note/Bond     20230815
                   0.625%    United    States    Treasury
                                      10,000,000.000            9,301,100.000
                   Note/Bond     20300815
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,760,900.000
                   Note/Bond     20270731
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       6,700,000.000            5,920,589.000
                   Note/Bond     20500815
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       6,000,000.000            5,227,500.000
                   Note/Bond     20400815
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,347,960.000
                   Note/Bond     20270831
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,988,900.000
                   Note/Bond     20230915
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            6,312,085.000
                   Note/Bond     20250930
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,794,680.000
                   Note/Bond     20270930
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,400,460.000
                   Note/Bond     20250831
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       4,200,000.000            4,173,414.000
                   Note/Bond     20231015
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       7,700,000.000            7,663,579.000
                   Note/Bond     20231115
                   0.875%    United    States    Treasury
                                       9,800,000.000            9,301,866.000
                   Note/Bond     20301115
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,498,075.000
                   Note/Bond     20221031
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,877,480.000
                   Note/Bond     20251031
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,815,280.000
                   Note/Bond     20271031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       6,800,000.000            6,389,280.000
                   Note/Bond     20501115
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       5,100,000.000            4,635,390.000
                   Note/Bond     20401115
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,997,510.000
                   Note/Bond     20221130
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,100,000.000            4,960,719.000
                   Note/Bond     20251130
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,799,200.000
                   Note/Bond     20271130
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,975,250.000
                   Note/Bond     20231215
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,793,350.000
                   Note/Bond     20271231
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             971,830.000
                   Note/Bond     20251231
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       1,700,000.000            1,697,926.000
                   Note/Bond     20221231
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,963,120.000
                   Note/Bond     20240115
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       7,000,000.000            6,755,000.000
                   Note/Bond     20280131
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       5,900,000.000            5,879,704.000
                   Note/Bond     20510215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                      10,700,000.000            10,369,370.000
                   Note/Bond     20310215
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,950,950.000
                   Note/Bond     20240215
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,997,260.000
                   Note/Bond     20230131
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,852,700.000
                   Note/Bond     20260131
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,936,300.000
                   Note/Bond     20280229
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            4,648,582.000
                   Note/Bond     20410215
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,924,280.000
                   Note/Bond     20260228
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,996,320.000
                   Note/Bond     20230228
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,983,500.000
                   Note/Bond     20240315
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,992,590.000
                   Note/Bond     20230331
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       7,000,000.000            6,956,250.000
                   Note/Bond     20280331
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,937,480.000
                   Note/Bond     20260331
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,980,170.000
                   Note/Bond     20240415
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       8,700,000.000            8,800,920.000
                   Note/Bond     20310515
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       5,100,000.000            5,046,807.000
                   Note/Bond     20240515
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       4,500,000.000            4,426,695.000
                   Note/Bond     20260430
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,400,000.000            3,390,038.000
                   Note/Bond     20230430
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       6,000,000.000            5,956,860.000
                   Note/Bond     20280430
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,100,000.000            6,787,653.000
                   Note/Bond     20510515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,800,000.000            3,990,266.000
                   Note/Bond     20410515
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             996,480.000
                   Note/Bond     20230531
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,968,400.000
                   Note/Bond     20280531
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,949,720.000
                   Note/Bond     20260531
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,977,560.000
                   Note/Bond     20240615
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,494,315.000
                   Note/Bond     20230630
                                 70/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,955,850.000
                   Note/Bond     20280630
                   0.875%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,939,800.000
                   Note/Bond     20260630
                   0.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,500,000.000            5,450,775.000
                   NOTE/BOND     20240715
                   0.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,971,260.000
                   NOTE/BOND     20240815
                   1.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       9,300,000.000            9,076,521.000
                   NOTE/BOND     20310815
                   2%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       6,900,000.000            7,083,264.000
                   NOTE/BOND     20510815
                   1.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,901,780.000
                   NOTE/BOND     20410815
                   0.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,500,000.000            2,488,375.000
                   NOTE/BOND     20230731
                   0.625%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       6,000,000.000            5,855,340.000
                   NOTE/BOND     20260731
                   1%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,871,850.000
                   NOTE/BOND     20280731
                   0.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,984,520.000
                   NOTE/BOND     20230831
                   1.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,908,200.000
                   NOTE/BOND     20280831
                   0.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,904,450.000
                   NOTE/BOND     20260831
                   0.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       7,500,000.000            7,421,775.000
                   NOTE/BOND     20240915
                   1.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       7,000,000.000            6,926,710.000
                   NOTE/BOND     20280930
                   0.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,500,000.000            3,451,175.000
                   NOTE/BOND     20260930
                   0.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       1,500,000.000            1,494,780.000
                   NOTE/BOND     20230930
                   0.625%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,000,000.000            1,991,480.000
                   NOTE/BOND     20241015
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  955,962,463.000
                                                 (108,759,849,416)
                                 71/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          イギリス・ポン
                                     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                        921,000.000            971,581.320
                   20250907
                   2.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,682,000.000            2,767,478.700
                   20650722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,465,000.000            1,528,434.500
                   20260722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,940,000.000            2,161,548.000
                   20470722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,350,000.000            2,596,256.500
                   20370907
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,810,000.000            2,303,315.500
                   20570722
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,410,000.000            1,461,535.500
                   20270722
                   0.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       3,000,000.000            3,017,790.000
                   20230722
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,500,000.000            1,599,525.000
                   20281022
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        940,000.000           1,325,456.400
                   20711022
                   1%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,800,000.000            1,824,714.000
                   20240422
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,210,000.000            1,435,398.800
                   20490122
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        850,000.000           1,018,351.000
                   20541022
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                        800,000.000            809,720.000
                   20291022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,900,000.000            1,910,754.000
                   20250607
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,190,000.000            1,232,042.700
                   20411022
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,300,000.000            2,294,572.000
                   20230131
                   0.375%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,300,000.000            2,219,707.000
                   20301022
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        750,000.000            679,290.000
                   20611022
                                 72/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,500,000.000            1,474,380.000
                   20260130
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,600,000.000            1,551,104.000
                   20280131
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,100,000.000            1,014,475.000
                   20501022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,300,000.000            1,234,285.000
                   20350731
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,300,000.000            1,289,951.000
                   20240131
                   0.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,300,000.000            1,227,915.000
                   20310731
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                        500,000.000            483,795.000
                   20460131
                   0.375%    United    Kingdom    Gilt
                                        100,000.000            98,722.000
                   20261022
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        300,000.000            322,230.000
                   20510731
                   0.25%   UNITED    KINGDOM    GILT
                                        100,000.000            99,045.000
                   20250131
                   1.125%    UNITED    KINGDOM    GILT
                                        600,000.000            606,000.000
                   20390131
                   0.5%   UNITED    KINGDOM    GILT
                                        100,000.000            98,430.000
                   20290131
                   0.875%    UNITED    KINGDOM    GILT
                                        300,000.000            298,977.000
                   20330731
                   1.5%   UNITED    KINGDOM    GILT
                                        300,000.000            348,462.000
                   20530731
                   6%  United    Kingdom    Gilt
                                        949,000.000           1,296,846.460
                   20281207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,240,000.000            3,000,547.200
                   20320607
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,472,000.000            1,685,763.840
                   20250307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,662,000.000            2,386,249.740
                   20360307
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,357,000.000            2,155,689.490
                   20381207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,908,000.000            3,794,401.440
                   20551207
                                 73/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,366,000.000            2,341,747.460
                   20461207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,232,000.000            1,494,859.520
                   20271207
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,416,000.000            4,009,158.720
                   20421207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,600,000.000            2,155,440.000
                   20301207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,343,000.000            2,427,741.100
                   20491207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,446,000.000            2,207,882.940
                   20390907
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,560,000.000            2,224,778.400
                   20340907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,174,000.000            2,403,001.900
                   20600122
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,577,000.000            2,454,773.970
                   20401207
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,552,000.000            2,714,416.960
                   20520722
                   3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,166,000.000            3,124,195.080
                   20440122
                   2.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,582,000.000            1,632,434.160
                   20230907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,386,000.000            2,889,754.560
                   20680722
                   2.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,092,000.000            1,160,250.000
                   20240907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,724,000.000            2,607,498.280
                   20450122
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                  93,472,673.140
                                                 (14,166,718,341)
          イスラエル・
                                   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
          シュケル
                   6.25%   Israel    Government      Bond
                                       2,000,000.000            2,567,200.000
                   - Fixed   20261030
                   4.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,800,000.000            1,901,682.000
                   - Fixed   20230331
                   5.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,900,000.000            3,080,546.000
                   Fixed   20420131
                                 74/150


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,000,000.000            2,168,360.000
                   - Fixed   20240331
                   1.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,300,000.000            2,422,130.000
                   - Fixed   20250831
                   2%  Israel    Government      Bond   -
                                       1,800,000.000            1,941,858.000
                   Fixed   20270331
                   1.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,012,990.000
                   - Fixed   20221130
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,400,000.000            3,166,152.000
                   - Fixed   20470331
                   2.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,800,000.000            1,987,254.000
                   - Fixed   20280928
                   1.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,500,000.000            1,541,265.000
                   Fixed   20231130
                   1%  Israel    Government      Bond   -
                                       2,400,000.000            2,413,752.000
                   Fixed   20300331
                   0.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,600,000.000            1,611,840.000
                   Fixed   20250430
                   1.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,700,000.000            1,660,594.000
                   Fixed   20370531
                   0.15%   Israel    Government      Bond
                                       2,000,000.000            2,002,720.000
                   - Fixed   20230731
                   0.5%   ISRAEL    GOVERNMENT      BOND   -
                                        200,000.000            200,888.000
                   FIXED   20260227
                   0.4%   ISRAEL    GOVERNMENT      BOND   -
                                        900,000.000            905,121.000
                   FIXED   20241031
          イスラエル・シュケル　小計                                     イスラエル・シュケル
                                                  30,584,352.000
                                                  (1,101,379,217)
          オーストラリ
                                   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   5.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,168,000.000            1,251,500.320
                   BOND   20230421
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,989,000.000            2,336,617.530
                   BOND   20270421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,973,000.000            2,071,077.830
                   BOND   20240421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,754,000.000            1,959,586.340
                   BOND   20290421
                                 75/150


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,798,000.000            1,928,067.320
                   BOND   20250421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,258,000.000            1,609,887.760
                   BOND   20330421
                   4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,748,000.000            3,098,232.600
                   BOND   20260421
                   3.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,113,000.000            1,361,043.180
                   BOND   20370421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,307,000.000            1,433,125.500
                   BOND   20350621
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        792,000.000            914,237.280
                   BOND   20390621
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,672,000.000            1,795,794.880
                   BOND   20271121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,178,000.000            1,232,553.180
                   BOND   20280521
                   3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       1,252,000.000            1,400,512.240
                   20470321
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,800,000.000            1,943,766.000
                   BOND   20281121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,350,000.000            1,377,229.500
                   BOND   20221121
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,900,000.000            2,060,303.000
                   BOND   20291121
                   2.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,870,000.000            3,061,888.200
                   BOND   20300521
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,390,000.000            1,491,748.000
                   BOND   20410521
                   1.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,840,000.000            2,784,648.400
                   BOND   20310621
                   1.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,236,118.000
                   BOND   20320521
                   0.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,400,000.000            2,353,992.000
                   BOND   20241121
                   1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       3,200,000.000            3,011,104.000
                   20301221
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,400,000.000            1,217,104.000
                   BOND   20510621
                   0.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,600,000.000            1,540,336.000
                   BOND   20251121
                                 76/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       2,500,000.000            2,330,875.000
                   20311121
                   0.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,153,548.000
                   BOND   20260921
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,100,000.000            1,095,325.000
                   BOND   20321121
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  49,050,221.060
                                                  (3,987,292,470)
          オフショア・人
                                    オフショア・人民元            オフショア・人民元
          民元
                   3.72%   China   Government      Bond
                                       3,000,000.000            3,163,710.000
                   20510412
                   3.02%   China   Government      Bond
                                       3,800,000.000            3,851,718.000
                   20310527
                   2.69%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,500,000.000            4,504,995.000
                   20260812
                   2.57%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      10,000,000.000            10,019,100.000
                   20230520
                   2.91%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,500,000.000            5,517,930.000
                   20281014
          オフショア・人民元　小計                                      オフショア・人民元
                                                  27,057,453.000
                                                   (482,437,093)
          カナダ・ドル                             カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   2.75%   Canada    Government
                                        405,000.000            487,818.450
                   International       Bond   20641201
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        983,000.000           1,280,377.160
                   BOND   20290601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,117,000.000            1,581,482.110
                   BOND   20330601
                   5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,012,000.000            1,444,781.800
                   20370601
                   4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        913,000.000           1,226,442.030
                   20410601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        961,000.000           1,251,817.820
                   20451201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,253,000.000            1,265,442.290
                   20230601
                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,405,000.000            1,454,203.100
                   20240601
                                 77/150


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                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,337,000.000            1,566,696.600
                   BOND   20481201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,156,000.000            1,196,529.360
                   BOND   20250601
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        969,000.000            974,930.280
                   20260601
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,240,000.000            1,211,542.000
                   20270601
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        650,000.000            671,749.000
                   20280601
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       4,300,000.000            4,352,288.000
                   BOND   20230301
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,324,518.000
                   20230901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       3,710,000.000            3,760,938.300
                   20511201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,220,000.000            1,287,807.600
                   BOND   20290601
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,232,628.000
                   BOND   20240301
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,414,560.000
                   20240901
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       3,450,000.000            3,377,515.500
                   BOND   20300601
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        700,000.000            701,183.000
                   BOND   20250301
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       2,890,000.000            2,806,536.800
                   20250901
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        700,000.000            697,333.000
                   BOND   20221101
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            1,820,640.000
                   20301201
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       2,100,000.000            2,004,534.000
                   BOND   20260301
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,177,992.000
                   BOND   20240401
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,500,000.000            1,491,315.000
                   BOND   20230201
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,100,000.000            1,091,200.000
                   BOND   20230501
                                 78/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            294,336.000
                   20260901
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,374,896.000
                   20310601
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        100,000.000            98,956.000
                   BOND   20230801
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,000,000.000             988,830.000
                   BOND   20241001
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        700,000.000            663,516.000
                   BOND   20531201
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             991,470.000
                   20231101
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        200,000.000            197,736.000
                   BOND   20270301
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        500,000.000            497,110.000
                   BOND   20240201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            295,002.000
                   20311201
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                  50,556,653.200
                                                  (4,512,686,865)
          シンガポール・
                                    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
          ドル
                   3.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        772,000.000            850,358.000
                   20270301
                   3%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        923,000.000            973,561.940
                   20240901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        809,000.000            882,619.000
                   20300901
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        400,000.000            448,848.000
                   20420401
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        671,000.000            692,478.710
                   20230701
                   3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        568,000.000            655,188.000
                   20330901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        625,000.000            678,750.000
                   20290701
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        524,000.000            546,008.000
                   20250601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        688,000.000            775,376.000
                   20460301
                                 79/150


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        450,000.000            465,750.000
                   20260601
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        750,000.000            779,062.500
                   20360801
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        450,000.000            456,030.000
                   20230201
                   2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        550,000.000            585,750.000
                   20280501
                   2%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        490,000.000            502,519.500
                   20240201
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        350,000.000            370,475.000
                   20390701
                   1.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        710,000.000            685,150.000
                   20500301
                   0.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        750,000.000            729,600.000
                   20251101
                   1.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        300,000.000            297,486.000
                   20310701
                   1.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        200,000.000            196,396.000
                   20511001
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                  11,571,406.650
                                                   (962,856,747)
          スウェーデン・
                                  スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,655,000.000            7,006,007.750
                   20390330
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       8,025,000.000            8,305,875.000
                   20231113
                   2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,595,000.000            8,291,689.350
                   20250512
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,180,000.000            7,537,707.600
                   20261112
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,050,000.000            5,268,008.500
                   20280512
                   2.25%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,300,000.000            3,991,185.000
                   20320601
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,400,000.000            7,757,198.000
                   20291112
                   0.125%    SWEDISH    GOVERNMENT
                                       4,000,000.000            3,965,720.000
                   BOND   20310512
                                 80/150


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          スウェーデン・クローナ　小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                  52,123,391.200
                                                   (653,106,092)
          デンマーク・ク
                                   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                      13,662,000.000            24,709,912.920
                   20391115
                   1.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,846,000.000            5,053,021.120
                   20231115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       6,013,000.000            6,555,132.080
                   20251115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,900,000.000            8,302,110.000
                   20271115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       9,590,000.000           10,134,903.800
                   20291115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,300,000.000            4,338,399.000
                   20221115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,700,000.000            2,714,418.000
                   20521115
                   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            502,700.000
                   20311115
                   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,016,880.000
                   20241115
          デンマーク・クローネ　小計                                     デンマーク・クローネ
                                                  63,327,476.920
                                                  (1,093,665,526)
          ノルウェー・ク
                                   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       8,204,000.000            8,311,800.560
                   20230524
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       4,095,000.000            4,254,336.450
                   20240314
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       5,395,000.000            5,457,366.200
                   BOND   20250313
                   1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       4,340,000.000            4,347,855.400
                   BOND   20260219
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       4,450,000.000            4,505,180.000
                   BOND   20270217
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.000            3,600,450.000
                   20280426
                                 81/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,850,000.000            3,898,702.500
                   BOND   20290906
                   1.375%    NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       4,800,000.000            4,721,664.000
                   BOND   20300819
                   1.25%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,500,000.000            3,393,950.000
                   BOND   20310917
          ノルウェー・クローネ　小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                  42,491,305.110
                                                   (535,815,357)
          ポーランド・ズ
                                    ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       4,377,000.000            4,259,171.160
                   20260725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       3,170,000.000            3,050,300.800
                   20270725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       3,850,000.000            3,851,309.000
                   20230125
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       2,870,000.000            2,845,318.000
                   20240425
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       4,840,000.000            4,701,043.600
                   20291025
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                       3,400,000.000            3,332,850.000
                   20241025
                   0.75%   Poland    Government      Bond
                                       2,000,000.000            1,853,100.000
                   20250425
                   1.25%   Poland    Government      Bond
                                       3,000,000.000            2,566,620.000
                   20301025
                   Poland    Government      Bond
                                       1,000,000.000             961,850.000
                   20230425
                   0.25%   Poland    Government      Bond
                                       1,300,000.000            1,126,580.000
                   20261025
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        827,000.000            970,021.380
                   20290425
                   4%  Poland    Government      Bond
                                       2,625,000.000            2,682,225.000
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       3,650,000.000            3,553,457.500
                   20280425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                       4,591,000.000            4,612,807.250
                   20250725
          ポーランド・ズロチ　小計                                      ポーランド・ズロチ
                                                  40,366,653.690
                                 82/150


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                                                  (1,108,694,364)
          マレーシア・リ
                                  マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   3.502%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,373,000.000            2,401,665.840
                   20270531
                   4.498%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,178,000.000            1,253,816.080
                   20300415
                   4.392%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,514,000.000            1,595,301.800
                   20260415
                   4.232%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,362,816.000
                   20310630
                   3.892%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        731,000.000            754,735.570
                   20270315
                   3.48%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,001,000.000            1,016,505.490
                   20230315
                   3.844%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,427,000.000            1,432,693.730
                   20330415
                   3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,886,000.000            1,920,853.280
                   20280615
                   4.935%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        800,000.000            864,304.000
                   20430930
                   4.181%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,057,000.000            1,098,941.760
                   20240715
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,737,000.000            1,803,474.990
                   20250915
                   4.254%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,220,000.000            1,265,640.200
                   20350531
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,302,000.000            1,332,570.960
                   20230817
                   4.736%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        930,000.000            979,048.200
                   20460315
                   3.9%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        650,000.000            672,841.000
                   20261130
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,550,000.000            1,608,915.500
                   20240930
                   3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,190,000.000            1,226,949.500
                   20271116
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,950,000.000            2,080,182.000
                   20370407
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,241,928.000
                   20250314
                                 83/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,700,000.000            1,734,000.000
                   20230420
                   4.642%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,284,276.000
                   20331107
                   4.893%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        600,000.000            644,586.000
                   20380608
                   3.906%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        650,000.000            672,945.000
                   20260715
                   3.885%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,910,000.000            1,957,902.800
                   20290815
                   4.921%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,297,140.000
                   20480706
                   3.478%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        400,000.000            407,676.000
                   20240614
                   3.828%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,281,800.000
                   20340705
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,750,000.000            1,658,580.000
                   20400522
                   4.065%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,650,000.000            1,586,557.500
                   20500615
                   2.632%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,207,973.000
                   20310415
          マレーシア・リンギット　小計                                    マレーシア・リンギット
                                                  39,646,620.200
                                                  (1,064,579,152)
          メキシコ・ペソ                            メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                      31,290,000.000            29,442,951.300
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                      19,300,000.000            18,949,898.000
                   8%  Mexican    Bonos   20240905
                                      23,800,000.000            24,233,874.000
                   6.75%   Mexican    Bonos   20230309
                                      17,200,000.000            17,281,184.000
                   5.5%   MEXICAN    BONOS   20270304
                                       3,000,000.000            2,747,100.000
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                      30,033,000.000            30,663,993.330
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                      23,919,000.000            25,652,888.310
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                      27,968,000.000            28,034,563.840
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                       8,874,000.000           10,585,883.340
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                      29,544,000.000            31,129,921.920
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                      16,894,000.000            17,474,815.720
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                      23,515,000.000            23,660,557.850
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                      19,654,000.000            18,828,532.000
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                       7,944,000.000            7,956,948.720
                                 84/150


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          メキシコ・ペソ　小計                                        メキシコ・ペソ
                                                  286,643,112.330
                                                  (1,505,707,605)
          ユーロ                                ユーロ            ユーロ
                   0.75%   Finland    Government      Bond
                                        364,000.000            393,818.880
                   20310415
                   0.875%    Finland    Government
                                        279,000.000            295,288.020
                   Bond   20250915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        811,000.000            850,244.290
                   20260415
                   Finland    Government      Bond
                                        700,000.000            709,324.000
                   20230915
                   1.375%    Finland    Government
                                        360,000.000            455,990.400
                   Bond   20470415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        800,000.000            843,872.000
                   20270915
                   1.125%    Finland    Government
                                        670,000.000            757,053.100
                   Bond   20340415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            528,180.000
                   20280915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            529,530.000
                   20290915
                   Finland    Government      Bond
                                        200,000.000            203,988.000
                   20240915
                   0.125%    Finland    Government
                                        310,000.000            307,132.500
                   Bond   20360415
                   0.25%   Finland    Government      Bond
                                        400,000.000            399,244.000
                   20400915
                   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            506,100.000
                   20300915
                   0.125%    Finland    Government
                                        400,000.000            371,264.000
                   Bond   20520415
                   0.125%    Finland    Government
                                        600,000.000            610,392.000
                   Bond   20310915
                   FINLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            204,824.000
                   20260915
                   1.2%   Austria    Government      Bond
                                       1,373,000.000            1,471,128.310
                   20251020
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                       1,126,000.000            1,196,735.320
                   20261020
                                 85/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        784,000.000            988,279.040
                   20470220
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        240,000.000            325,384.800
                   20861102
                   Austria    Government      Bond
                                        900,000.000            911,277.000
                   20230715
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                       1,280,000.000            1,347,072.000
                   20270420
                   2.1%   Austria    Government      Bond
                                        540,000.000            894,585.600
                   21170920
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,283,772.000
                   20280220
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                        980,000.000           1,033,566.800
                   20290220
                   Austria    Government      Bond
                                        800,000.000            814,520.000
                   20240715
                   Austria    Government      Bond
                                        980,000.000            991,662.000
                   20300220
                   Austria    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,009,990.000
                   20230420
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        700,000.000            747,894.000
                   20510320
                   Austria    Government      Bond
                                        400,000.000            374,352.000
                   20401020
                   0.85%   Austria    Government      Bond
                                        350,000.000            328,958.000
                   21200630
                   Austria    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,206,756.000
                   20310220
                   Austria    Government      Bond
                                        480,000.000            489,768.000
                   20250420
                   0.25%   AUSTRIA    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            599,124.000
                   20361020
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,699,000.000            1,786,532.480
                   20250622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                       1,774,000.000            1,952,162.820
                   20310622
                   1.9%   Belgium    Government      Bond
                                       1,058,000.000            1,311,094.760
                   20380622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                       1,863,000.000            1,995,049.440
                   20260622
                                 86/150


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.6%   Belgium    Government      Bond
                                       1,244,000.000            1,506,322.280
                   20470622
                   2.15%   Belgium    Government      Bond
                                        640,000.000            935,065.600
                   20660622
                   0.2%   Belgium    Government      Bond
                                        940,000.000            957,324.200
                   20231022
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,100,000.000            1,176,802.000
                   20270622
                   0.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,050,000.000            1,087,411.500
                   20241022
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                        580,000.000            831,493.800
                   20570622
                   1.45%   Belgium    Government      Bond
                                        600,000.000            696,306.000
                   20370622
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,490,000.000            1,603,135.700
                   20280622
                   1.25%   Belgium    Government      Bond
                                        650,000.000            737,587.500
                   20330422
                   0.9%   Belgium    Government      Bond
                                       1,500,000.000            1,630,500.000
                   20290622
                   1.7%   Belgium    Government      Bond
                                        700,000.000            870,765.000
                   20500622
                   0.1%   Belgium    Government      Bond
                                       1,220,000.000            1,244,509.800
                   20300622
                   0.4%   Belgium    Government      Bond
                                        660,000.000            644,998.200
                   20400622
                   Belgium    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,228,704.000
                   20271022
                   Belgium    Government      Bond
                                       1,600,000.000            1,594,144.000
                   20311022
                   0.65%   Belgium    Government      Bond
                                        680,000.000            596,958.400
                   20710622
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        974,000.000           1,120,723.360
                   20240104
                   6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,167,000.000            1,646,123.520
                   20270704
                   5.625%    GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,162,000.000            3,008,682.440
                   20280104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        950,000.000           1,293,548.500
                   20280704
                                 87/150


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,951,000.000            3,049,178.880
                   20300104
                   5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,448,000.000            5,369,949.680
                   20310104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,305,000.000            3,819,638.550
                   20340704
                   4%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,571,000.000            5,918,039.750
                   20370104
                   4.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,325,000.000            2,394,818.250
                   20390704
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,739,000.000            3,384,320.070
                   20400704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,574,000.000            4,431,964.680
                   20420704
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,808,000.000            4,525,344.720
                   20440704
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,410,000.000            1,450,199.100
                   20230215
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,817,000.000            1,879,741.010
                   20230515
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,599,000.000            1,677,351.000
                   20230815
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,561,000.000            1,650,304.810
                   20240215
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,679,000.000            4,435,325.610
                   20460815
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,594,000.000            1,684,985.520
                   20240515
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,042,000.000            4,239,047.500
                   20240815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,194,000.000            2,283,646.840
                   20250215
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,134,000.000            3,336,895.160
                   20250815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,368,000.000            2,488,839.040
                   20260215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,420,000.000            2,497,633.600
                   20260815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,200,000.000            4,393,872.000
                   20270215
                                 88/150


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,446,625.000
                   20270815
                   1.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,770,000.000            3,738,530.500
                   20480815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,028,174.000
                   20280215
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,100,000.000            3,267,028.000
                   20280815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,323,640.000
                   20290215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            3,112,110.000
                   20290815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,250,000.000            2,261,002.500
                   20500815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            1,815,555.000
                   20300215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,946,664.000
                   20350515
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,070,140.000
                   20271115
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            1,867,500.000
                   20300815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,251,504.000
                   20300815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            931,446.000
                   20310215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            917,523.000
                   20360515
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,553,700.000
                   20281115
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,118,029.000
                   20500815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,600,000.000            2,682,576.000
                   20310815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            724,332.000
                   20310815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            100,826.000
                   20221215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,010,270.000
                   20230310
                                 89/150


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,012,710.000
                   20230616
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            101,457.000
                   20230915
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            696,878.000
                   20520815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       5,730,000.000            5,795,551.200
                   20230414
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,929,773.000
                   20231013
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,920,000.000            1,956,364.800
                   20240405
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,738,012.000
                   20241018
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,460,408.000
                   20250411
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,364,607.000
                   20251010
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            103,004.000
                   20251010
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,266,550.000
                   20260410
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,340,560.000
                   20261009
                   8.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,985,000.000            2,243,605.800
                   20230425
                   6%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,025,000.000            3,815,583.750
                   20251025
                   5.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,323,000.000            4,758,369.850
                   20290425
                   5.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,227,000.000            5,242,745.550
                   20321025
                   4.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,659,000.000            4,263,307.650
                   20350425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,764,000.000            3,453,894.360
                   20550425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,374,000.000            3,808,608.200
                   20381025
                   4.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,997,000.000            5,478,311.040
                   20231025
                                 90/150


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   4.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,664,000.000            6,425,080.480
                   20410425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,717,000.000            3,534,684.880
                   20600425
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,646,000.000            4,298,561.080
                   20260425
                   2.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,699,000.000            6,777,820.700
                   20271025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,588,000.000            4,121,157.080
                   20450525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,047,000.000            4,198,560.150
                   20230525
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,086,000.000            5,462,872.600
                   20240525
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,087,000.000            6,243,732.930
                   20300525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,899,000.000            5,255,647.200
                   20241125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,492,000.000            3,627,838.800
                   20250525
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,101,000.000            5,421,750.880
                   20251125
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,420,000.000            6,210,994.800
                   20310525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,787,000.000            3,959,876.550
                   20260525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,169,000.000            4,724,060.660
                   20360525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,387,000.000            1,838,690.420
                   20660525
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,050,000.000            4,196,812.500
                   20261125
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,570,000.000            3,182,379.600
                   20390625
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,668,260.000
                   20270525
                   2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,850,000.000            3,790,129.500
                   20480525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,424,576.000
                   20230325
                                 91/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,400,000.000            4,709,232.000
                   20280525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,950,000.000            4,454,375.500
                   20340525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,950,000.000            5,307,786.000
                   20281125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,456,032.000
                   20240325
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,950,000.000            3,556,903.500
                   20500525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,350,000.000            4,586,031.000
                   20290525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,830,000.000            3,909,319.300
                   20250325
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,200,000.000            4,253,718.000
                   20291125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,424,048.000
                   20230225
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,770,000.000            2,769,196.700
                   20520525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            3,067,200.000
                   20260225
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,203,696.000
                   20400525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,000,000.000            4,024,520.000
                   20301125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        880,000.000            731,068.800
                   20720525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            101,560.000
                   20240225
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             985,570.000
                   20440625
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,700,000.000            3,684,608.000
                   20311125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,634,768.000
                   20270225
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            693,560.000
                   20530525
                   7.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        548,000.000            599,988.760
                   BOND   20230115
                                 92/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,139,000.000            1,562,446.030
                   BOND   20280115
                   4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,555,000.000            2,507,608.550
                   BOND   20370115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        791,000.000            832,527.500
                   BOND   20230115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,729,000.000            3,023,450.430
                   BOND   20420115
                   2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,168,000.000            1,509,861.920
                   BOND   20330115
                   1.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,385,000.000            1,443,724.000
                   BOND   20230715
                   2.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,929,000.000            3,226,252.500
                   BOND   20470115
                   2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,514,000.000            1,624,976.200
                   BOND   20240715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,791,000.000            1,850,371.650
                   BOND   20250715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,938,000.000            2,038,252.740
                   BOND   20260715
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       2,200,000.000            2,358,356.000
                   BOND   20270715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,422,596.000
                   20240115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,350,000.000            1,457,149.500
                   BOND   20280715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,253,724.000
                   BOND   20290715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        900,000.000            980,199.000
                   BOND   20400115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,431,304.000
                   20300715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            821,432.000
                   20270115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,050,000.000            1,002,340.500
                   20520115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,322,113.000
                   20310715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            892,260.000
                   20380115
                                 93/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            613,950.000
                   20290115
                   9%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        906,000.000           1,069,705.140
                   20231101
                   7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,110,000.000            1,495,591.800
                   20261101
                   6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,392,000.000            3,248,934.000
                   20271101
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,814,000.000            1,957,813.920
                   20241201
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,509,000.000            1,968,324.510
                   20460901
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,487,000.000            2,621,994.360
                   20250601
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,065,000.000            2,198,812.000
                   20320301
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,891,000.000            2,040,010.800
                   20251201
                   2.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,610,000.000            1,923,032.300
                   20470301
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,359,000.000            1,384,209.450
                   20230315
                   1.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,386,000.000            2,543,380.560
                   20260601
                   2.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,324,000.000            2,617,753.600
                   20360901
                   1.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,068,000.000            1,123,589.400
                   20261201
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,580,953.500
                   20231015
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        968,000.000           1,112,038.400
                   20670301
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,719,120.000
                   20330901
                   2.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,510,000.000            1,667,281.600
                   20270601
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,367,223.000
                   20240515
                   3.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,850,000.000            2,506,509.500
                   20480301
                                 94/150


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,700,000.000            2,959,551.000
                   20270801
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,675,392.000
                   20241115
                   2.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,597,557.000
                   20380901
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,303,091.000
                   20280201
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,933,991.000
                   20230301
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,367,873.000
                   20250515
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,550,000.000            2,947,366.500
                   20281201
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,316,424.000
                   20231001
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,702,318.500
                   20251115
                   3.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,270,000.000            1,595,221.600
                   20350301
                   3.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,650,000.000            2,388,012.000
                   20490901
                   3%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,236,775.000
                   20290801
                   1.75%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,311,584.000
                   20240701
                   2.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,289,021.000
                   20260715
                   3.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,250,000.000            1,565,862.500
                   20400301
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,993,575.000
                   20300401
                   0.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        740,000.000            744,869.200
                   20230115
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,318,824.000
                   20250201
                   0.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,350,000.000            2,421,534.000
                   20270115
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,764,644.000
                   20500901
                                 95/150


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,533,795.000
                   20360301
                   0.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,034,200.000
                   20230615
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,454,422.000
                   20250701
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,025,220.000
                   20300801
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,567,520.000
                   20301201
                   0.3%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,316,523.000
                   20230815
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,273,370.000
                   20270915
                   0.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,729,461.000
                   20260201
                   1.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,346,657.000
                   20410301
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,302,668.000
                   20310401
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,107,524.000
                   20240115
                   1.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,167,024.000
                   20510901
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            661,633.000
                   20370301
                   0.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,874,787.000
                   20280315
                   0.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,700,000.000            2,619,405.000
                   20310801
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            677,110.000
                   20450430
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,093,598.000
                   20260401
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,508,295.000
                   20240415
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            100,511.000
                   20221129
                   2.15%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        460,000.000            446,227.600
                   20720301
                                 96/150


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            798,800.000
                   20280715
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,895,250.000
                   20311201
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,008,060.000
                   20240815
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            502,775.000
                   20240130
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,089,638.000
                   20260801
                   5.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       3,254,000.000            4,421,372.500
                   Del  Tesoro    20291101
                   6%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,849,000.000            4,184,497.240
                   Tesoro    20310501
                   5.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,805,000.000            2,707,788.800
                   Del  Tesoro    20330201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,298,000.000            3,331,295.700
                   Tesoro    20340801
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,740,000.000            3,734,044.600
                   Tesoro    20370201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,044,000.000            3,162,824.280
                   Tesoro    20390801
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,251,000.000            2,448,975.450
                   Del  Tesoro    20230801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,118,000.000            2,470,011.600
                   Tesoro    20250301
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,243,000.000            3,523,035.240
                   Tesoro    20400901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,070,000.000            2,460,360.600
                   Del  Tesoro    20260301
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,960,000.000            2,068,564.400
                   Del  Tesoro    20221101
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,410,000.000            3,089,065.700
                   Del  Tesoro    20280901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,894,000.000            2,029,496.760
                   Del  Tesoro    20230501
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,813,000.000            2,880,168.060
                   Del  Tesoro    20440901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,194,000.000            2,431,171.400
                   Del  Tesoro    20240301
                                 97/150


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,201,000.000            2,439,808.500
                   Del  Tesoro    20240901
                   3.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,318,000.000            2,841,103.060
                   Del  Tesoro    20300301
                   5.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,706,000.000            2,357,282.560
                   20280328
                   5%  Belgium    Government      Bond
                                       1,904,000.000            3,103,101.120
                   20350328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,604,000.000            2,705,514.920
                   20410328
                   4.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,001,000.000            1,226,515.290
                   20260328
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                        780,000.000           1,103,949.600
                   20320328
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,338,000.000            1,401,916.260
                   20230622
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                        843,000.000           1,424,214.780
                   20450622
                   2.6%   Belgium    Government      Bond
                                       1,505,000.000            1,634,911.600
                   20240622
                   3%  Belgium    Government      Bond
                                        747,000.000           1,009,234.350
                   20340622
                   5.4%   IRISH   TREASURY     20250313
                                       1,031,000.000            1,235,828.770
                   3.9%   IRISH   TREASURY     20230320
                                        624,000.000            661,284.000
                   3.4%   IRISH   TREASURY     20240318
                                        607,000.000            664,573.950
                   2.4%   IRISH   TREASURY     20300515
                                        961,000.000           1,159,859.730
                   2%  IRISH   TREASURY     20450218
                                        931,000.000           1,211,063.420
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                       1,073,000.000            1,144,343.770
                   1.7%   IRISH   TREASURY     20370515
                                        550,000.000            653,950.000
                   0.9%   IRISH   TREASURY     20280515
                                        800,000.000            856,576.000
                   1.3%   IRISH   TREASURY     20330515
                                        750,000.000            838,440.000
                   1.35%   IRISH   TREASURY     20310318
                                        750,000.000            839,955.000
                   1.1%   IRISH   TREASURY     20290515
                                        950,000.000           1,033,011.000
                   1.5%   IRISH   TREASURY     20500515
                                        700,000.000            824,180.000
                   0.4%   IRISH   TREASURY     20350515
                                        350,000.000            351,890.000
                   0.2%   IRISH   TREASURY     20270515
                                        800,000.000            822,552.000
                   0.2%   IRISH   TREASURY     20301018
                                        800,000.000            811,280.000
                   IRISH   TREASURY     20311018
                                        800,000.000            786,224.000
                   0.55%   IRISH   TREASURY     20410422
                                        400,000.000            398,576.000
                                 98/150


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   6.25%   Austria    Government      Bond
                                        825,000.000           1,144,374.000
                   20270715
                   4.15%   Austria    Government      Bond
                                       1,373,000.000            2,201,289.710
                   20370315
                   4.85%   Austria    Government      Bond
                                        875,000.000           1,082,217.500
                   20260315
                   3.4%   Austria    Government      Bond
                                        872,000.000            906,906.160
                   20221122
                   3.8%   Austria    Government      Bond
                                        338,000.000            723,147.620
                   20620126
                   3.15%   Austria    Government      Bond
                                        623,000.000           1,008,138.600
                   20440620
                   1.75%   Austria    Government      Bond
                                        959,000.000           1,005,348.470
                   20231020
                   2.4%   Austria    Government      Bond
                                        771,000.000            992,739.600
                   20340523
                   1.65%   Austria    Government      Bond
                                        932,000.000            996,485.080
                   20241021
                   4%  Finland    Government      Bond
                                        667,000.000            781,363.820
                   20250704
                   2.75%   Finland    Government      Bond
                                        389,000.000            470,725.010
                   20280704
                   1.5%   Finland    Government      Bond
                                        446,000.000            460,312.140
                   20230415
                   2.625%    Finland    Government
                                        407,000.000            603,650.190
                   Bond   20420704
                   2%  Finland    Government      Bond
                                        529,000.000            564,194.370
                   20240415
                   6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,652,000.000            3,792,068.280
                   20290131
                   1.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,045,000.000            2,189,438.350
                   20250430
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,052,000.000            2,352,864.240
                   20300730
                   2.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,192,000.000            2,411,506.880
                   20251031
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,733,000.000            3,006,409.320
                   20260430
                   2.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,952,000.000            2,715,466.240
                   20461031
                                 99/150


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   3.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            2,433,283.000
                   20660730
                   1.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,630,000.000            2,833,351.600
                   20261031
                   1.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,073,964.000
                   20270430
                   2.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            2,107,315.000
                   20330730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,050,000.000            2,237,554.500
                   20271031
                   0.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,617,888.000
                   20221031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,617,824.000
                   20280430
                   2.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,763,710.000
                   20481031
                   0.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,439,624.000
                   20230730
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,900,000.000            3,171,991.000
                   20280730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,760,512.000
                   20290430
                   1.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,850,000.000            2,126,094.000
                   20350730
                   0.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,346,299.000
                   20240730
                   0.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,800,000.000            2,900,072.000
                   20291031
                   0.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,360,000.000            1,391,688.000
                   20300430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,460,000.000            2,483,394.600
                   20230430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,500,000.000            2,536,700.000
                   20250131
                   1%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,321,488.000
                   20501031
                   0.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,521,968.000
                   20270730
                   1.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,900,000.000            3,146,906.000
                   20301031
                                100/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,350,193.000
                   20401031
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            506,350.000
                   20260131
                   0.1%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,148,652.000
                   20310430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            303,627.000
                   20240531
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        650,000.000            594,152.000
                   20711031
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            500,525.000
                   20280131
                   0.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            898,803.000
                   20370730
                   0.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,410,052.000
                   20311031
                   1%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            600,270.000
                   20420730
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            302,373.000
                   20270131
                   5.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,179,000.000            3,393,596.390
                   20320730
                   4.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,254,000.000            3,384,426.080
                   20370131
                   4.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,158,000.000            3,666,938.340
                   20400730
                   4.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,682,000.000            1,881,838.420
                   20240131
                   4.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,973,000.000            3,321,703.340
                   20410730
                   4.65%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,789,000.000            3,311,296.030
                   20250730
                   5.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,965,000.000            2,537,542.050
                   20260730
                   5.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,958,000.000            2,096,215.220
                   20230131
                   4.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,901,000.000            2,087,412.060
                   20231031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,770,000.000            2,397,535.800
                   20281031
                                101/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,299,000.000            2,399,499.810
                   20441031
                   3.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,970,000.000            2,180,593.000
                   20240430
                   2.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,097,000.000            2,300,346.090
                   20241031
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                  704,049,412.880
                                                 (90,406,985,108)
     国債証券　合計                                             230,341,773,353
                                                 [230,341,773,353]
     合計                                             230,341,773,353
                                                 [230,341,773,353]
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入債券       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                           時価比率       対する比率
           アメリカ・ドル               国債証券           255  銘柄        100%       47.1%
           イギリス・ポンド               国債証券           54 銘柄        100%        6.2%
           イスラエル・シュケル               国債証券           16 銘柄        100%        0.5%
           オーストラリア・ドル               国債証券           27 銘柄        100%        1.7%
           オフショア・人民元               国債証券            5 銘柄        100%        0.2%
           カナダ・ドル               国債証券           37 銘柄        100%        2.0%
           シンガポール・ドル               国債証券           19 銘柄        100%        0.4%
           スウェーデン・クローナ               国債証券            8 銘柄        100%        0.3%
           デンマーク・クローネ               国債証券            9 銘柄        100%        0.5%
           ノルウェー・クローネ               国債証券            9 銘柄        100%        0.2%
           ポーランド・ズロチ               国債証券           14 銘柄        100%        0.5%
           マレーシア・リンギット               国債証券           30 銘柄        100%        0.5%
           メキシコ・ペソ               国債証券           14 銘柄        100%        0.7%
           ユーロ               国債証券           349  銘柄        100%       39.2%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                          ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

                                                    2021  年 11 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              5,301,572,606       円
    　Ⅱ　負債総額                                4,836,890     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              5,296,735,716       円
    　Ⅳ　発行済数量                              4,343,483,137       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.2195   円
    ( 参考  ) 外国債券インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2021  年 11 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            233,916,004,169         円
    　Ⅱ　負債総額                               283,889,567      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            233,632,114,602         円
    　Ⅳ　発行済数量                             74,475,307,643        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.1370   円
                                104/150










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                     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  名義書換えの手続き等

       該当事項はありません。
    (2)  受益者に対する特典

       ありません。
    (3)  譲渡制限の内容

       譲渡制限はありません。
    (4)  受益証券の再発行

       受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
    (5)  受益権の譲渡

      ① 　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 　上記    ① の申請のある場合には、上記                ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記                      ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③ 　上記    ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
    (6)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
    (7)  受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
       受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に                                      1 口未満の端数が生じることと
      なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
      た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
      計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
      を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
    (8)  償還金

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       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      と して取得申込者とします。）に支払います。
    (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

                         第１【委託会社等の概況】

                         １　【委託会社等の概況】

    ａ . 資本金の額

       2021  年 11 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
      　発行可能株式総数　            799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
      　過去    5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、        4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
       定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
       す。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．商品会議

        　ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
        　商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ．運用会議
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ．リスクマネジメント会議
                                107/150


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        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】


    　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2021  年 11 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        60                175,229
      追加型株式投資信託                       772               21,068,563
      　株式投資信託　　合計                       832               21,243,792
      単位型公社債投資信託                        78                215,962
      追加型公社債投資信託                        14               1,474,160
      　公社債投資信託　合計                        92               1,690,122
      総合計                       924               22,933,914
                                108/150











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                         ３【委託会社等の経理状況】

      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第


       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
       52 年大蔵省令第       38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第                                38 条及び第     57 条の規定
       により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成                              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作
       成しております。
        なお、当中間会計期間（             2021  年４月１日から        2021  年９月    30 日まで）は、改正府令附則第３条第１項
       ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、第                  62 期事業年度（       2020  年４月１日か

       ら 2021  年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けており
       ます。
        また、第     63 期事業年度に係る中間会計期間（                  2021  年４月１日から        2021  年９月    30 日まで）の中間財務
       諸表について、有限責任              あずさ監査法人により中間監査を受けております。
      ３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

    (1)  【貸借対照表】



                                              （単位   :百万円）　
                           　前事業年度                  当事業年度

                         　（  2020  年３月    31 日）        （ 2021  年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                 2,741                    4,860
         有価証券
                                 22,167                      333
         前払費用
                                   205                    237
         未収委託者報酬
                                 10,847                    13,150
         未収収益
                                   63                    49
         関係会社短期貸付金
                                    -                 18,700
         その他                          62                    207
         流動資産計
                                 36,088                    37,539
                                109/150


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       固定資産
         有形固定資産                   ※ 1                ※ 1
                                   217                    224
           建物
                                    7                    6
           器具備品
                                   209                    218
         無形固定資産
                                 2,362                    1,937
           ソフトウェア
                                 2,028                    1,882
           ソフトウェア仮勘定
                                   333                     54
         投資その他の資産
                                 15,844                    16,121
           投資有価証券
                                 9,153                    10,159
           関係会社株式
                                 3,972                    3,705
           出資金
                                   183                    183
           長期差入保証金
                                 1,069                    1,068
           繰延税金資産
                                 1,431                      973
           その他                         33                    30
         固定資産計　
                                 18,424                    18,283
       資産合計
                                 54,512                    55,822
                                                  （単位   :百万円）


                                  　前事業年度               当事業年度

                                　（  2020  年３月    31 日）      （ 2021  年３月    31 日）
       負債の部

          流動負債
             預り金
                                           69               68
             未払金
                                         7,573               8,405
                未払収益分配金
                                           14               13
                未払償還金
                                           39               39
                未払手数料
                                         3,988               4,734
                その他未払金
                                   ※ 2     3,530         ※ 2    3,617
             未払費用
                                         3,830               3,777
             未払法人税等
                                          656               804
             未払消費税等
                                          590               631
             賞与引当金
                                          688               950
                                            5              88
             その他
             流動負債計
                                         13,414               14,725
          固定負債
             退職給付引当金
                                         2,574               2,452
             役員退職慰労引当金
                                           88               74
                                            5               3
             その他
                                110/150


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             固定負債計
                                         2,667               2,530
          負債合計
                                         16,082               17,256
       純資産の部
          株主資本
             資本金
                                         15,174               15,174
             資本剰余金
                資本準備金                         11,495               11,495
                資本剰余金合計
                                         11,495               11,495
             利益剰余金
                利益準備金
                                          374               374
                その他利益剰余金
                   繰越利益剰余金                      11,749               10,574
                利益剰余金合計
                                         12,123               10,948
             株主資本合計
                                         38,793               37,618
          評価・換算差額等
             その他有価証券評価差額金                             △ 363               947
             評価・換算差額等合計
                                         △ 363               947
          純資産合計
                                         38,430               38,566
       負債・純資産合計
                                         54,512               55,822
    (2)  【損益計算書】


                                                   （単位   :百万円）
                               前事業年度                   当事業年度

                          （自　    2019  年４月１日             （自　    2020  年４月１日
                          　至　    2020  年３月    31 日）        　至　    2021  年３月    31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                     69,550                   65,487
       その他営業収益                                583                   419
       営業収益計
                                     70,134                   65,906
      営業費用
       支払手数料
                                     31,120                   27,965
       広告宣伝費
                                       745                   624
       調査費
                                      8,858                   8,245
        調査費
                                      1,188                   1,134
        委託調査費
                                      7,670                   7,110
       委託計算費
                                      1,410                   1,501
       営業雑経費
                                      1,770                   1,870
        通信費
                                       240                   240
        印刷費
                                       524                   478
        協会費
                                       56                   51
                                111/150


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        諸会費
                                       13                   14
        その他営業雑経費                              936                 1,084
       営業費用計
                                     43,906                   40,207
      一般管理費
       給料
                                      5,793                   5,991
        役員報酬
                                       374                   351
        給料・手当
                                      4,335                   4,293
        賞与
                                       395                   395
        賞与引当金繰入額
                                       688                   950
       福利厚生費
                                       838                   893
       交際費
                                       62                   32
       旅費交通費
                                       154                   37
       租税公課
                                       451                   472
       不動産賃借料
                                      1,299                   1,302
       退職給付費用
                                       368                   449
       役員退職慰労引当金繰入額
                                       37                   28
       固定資産減価償却費
                                       925                   661
                                      1,770                   1,763
       諸経費
       一般管理費計
                                     11,702                   11,631
      営業利益
                                     14,525                   14,067
                                                （単位   :百万円）

                                前事業年度
                                                当事業年度
                            （自　   2019  年４月１日
                                            （自　   2020  年４月１日
                            　至　   2020  年３月   31
                                            　至　   2021  年３月   31 日）
                            日）
      営業外収益
       投資有価証券売却益
                                  214                    578
       有価証券償還益
                                   24                    42
       その他                           991                     68
       営業外収益計
                                 1,230                      689
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                   1                    69
       有価証券償還損
                                   71                    47
       その他                            54                    24
       営業外費用計
                                  127                    141
      経常利益
                                15,629                    14,616
      特別損失
       システム刷新関連費用　　　　　
                                  537                    547
       関係会社整理損失
                                   -                   267
       投資有価証券評価損                            48                    45
       特別損失計
                                  585                    860
                                112/150


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      税引前当期純利益
                                15,043                    13,756
      法人税、住民税及び事業税
                                 4,555                    4,476
                                                     △  109
                                 △ 78
      法人税等調整額
      法人税等合計
                                 4,477                    4,366
      当期純利益
                                10,566                     9,389
    (3)  【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　          2019  年４月１日       至　  2020  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                資本金                       剰余金              株主資本合計
                                             利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                             合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 11,868      △ 11,868        △ 11,868
       当期純利益              -       -       -     10,566       10,566         10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,302      △ 1,302        △ 1,302
     当期末残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                46       46     40,142
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 11,868
       当期純利益              -       -     10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動            △ 410      △ 410      △ 410
       額（純額）
     当期変動額合計               △ 410      △ 410      △ 410
     当期末残高               △ 363      △ 363      38,430
                                113/150


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    当事業年度（自　          2020  年４月１日       至　  2021  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                資本金                       剰余金              株主資本合計
                                             利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                             合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 10,564      △ 10,564        △ 10,564
       当期純利益              -       -       -     9,389       9,389         9,389
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,175      △ 1,175        △ 1,175
     当期末残高              15,174       11,495         374      10,574       10,948         37,618
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高               △ 363      △ 363      38,430
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 10,564
       当期純利益              -       -     9,389
       株主資本以外の
       項目の当期変動            1,311       1,311       1,311
       額（純額）
     当期変動額合計               1,311       1,311        136
     当期末残高                947       947      38,566
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      ( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
                                114/150


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        移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

        市場価格のない株式等以外のもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
         移動平均法により算定）を採用しております。
        市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
        定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物　　　　　　　　            10 ～ 18 年
          器具備品　　　　　　４～              20 年　
      ( ２ ) 無形固定資産
        定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       （５年間）に基づく定額法によっております。　
    ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
       　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
       　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与                                                    及
       び上席参事      についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    ４．消費税等の会計処理

       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ５．連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
    ６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

       当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設され
       たグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見
       直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
       果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第                          39 号　  2020  年３月    31 日）第３項の取扱いに
       より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                         28 号　  2018  年２
                                115/150

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       月 16 日）第    44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
       税法の規定に基づいております。
    （追加情報）

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第                           30 号　  2019  年７月４日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当期首から適用し、時価算定会計基準第                                19 項及び「金融商品に関する会計基準」
       （企業会計基準第          10 号　  2019  年７月４日）第        44 －２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
       計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。この結果、当事業年
       度の財務諸表への影響はありません。
       また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第     19 号　  2019  年７月４日）第７          - ４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事
       業年度に係るものについては記載しておりません。
    （重要な会計上の見積り）

       該当事項はありません。
    （未適用の会計基準等）

      収益認識に関する会計基準等
     ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                           29 号  2018  年３月    30 日）
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                      30 号  2018  年３月
       30 日）
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
      す。
      ステップ１：顧客との契約を識別する。
      ステップ２：契約における履行義務を識別する。
      ステップ３：取引価格を算定する。
      ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
      ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2022  年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
    （表示方法の変更）

    　（損益計算書関係）　　　
      前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が乏
    しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。
    この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
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      この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」                                                 912  百万
    円、「その他」        78 百万円は、「その他」            991  百万円として組替えております。
    　（注記に関する表示方法の変更）　　　

       「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第                                 31 号　  2020  年 3 月 31 日。以下「見積り
      会計基準」という）が公表日以後終了する事業年度における年度末に係る財務諸表から適用できること
      になったことに伴い、当事業年度末から適用し、（重要な会計上の見積り）を開示しております。
       見積り会計基準の適用については、見積り会計基準第                             11 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
      ており、会計基準第６項及び第７項に定める注記事項について、前事業年度における財務諸表に関する
      注記を省略しております。
    （貸借対照表関係）

    ※１　有形固定資産の減価償却累計額

                             前事業年度                   当事業年度
                           （ 2020  年３月    31 日）          （ 2021  年３月    31 日）
         建物                           34 百万円
                                                       35 百万円
         器具備品                          276  百万円                 259  百万円
    ※２　関係会社項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           （ 2020  年３月    31 日）          （ 2021  年３月    31 日）
         未払金                         3,397   百万円
                                                     3,473   百万円
      ３  保証債務

       前事業年度（       2020  年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,603   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（       2021  年３月    31 日）　　　　　　　　　　　　　　

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,727   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
    （株主資本等変動計算書関係）

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
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       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2019  年６月    21 日                                2019  年      2019  年
                     普通株式            11,868          4,550
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2020  年６月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 10,564    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,050   円
         ④  基準日                2020  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2020  年６月    24 日
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2020  年６月    23 日                                2020  年      2020  年
                     普通株式            10,564          4,050
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2021  年６月    22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 9,388   百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    3,599   円
         ④  基準日                2021  年３月    31 日
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         ⑤  効力発生日                2021  年６月    23 日
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項

      （１）金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク

         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
        行っているものであります。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                               1 年以内の
        支払期日であります。
      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
    ２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項


       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであり
      ます。なお、企業会計基準適用指針第                    31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、「時価
      算定適用指針」という。）第                26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、次表
      には含めておりません。
       また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
      つのレベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
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       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    前事業年度（       2020  年３月    31 日）

    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                           （単位：百万円）
                                貸借対照表　　計上額               時価        差額

       投資有価証券（※１）                                     60        60        －

                資産合計                           60        60        －
    （※  1 ）時価算定適用指針第            26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     267  百万円、投資有価証券            8,426   百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
      内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    当事業年度（       2021  年３月    31 日）

    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                        貸借対照表計上額
                                 レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                               85       －       －       85
                資産合計                     85       －       －       85
    （※１）時価算定適用指針第                26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                    333  百万円、投資有価証券            9,406   百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
      決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
      投資有価証券

      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。なお、時価算定適用指針第                       26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
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        れている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
        する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
    （注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ

        ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                                        （単位：百万円）
               区分             前事業年度            当事業年度
       非上場株式等                           666             666
       子会社株式                          1,944             1,677
       関連会社株式                          2,027             2,027
    （有価証券関係）　

    １．子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度（       2020  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,944   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      当事業年度（       2021  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,677   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ２．その他有価証券

      前事業年度（       2020  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         60             55            5
       （２）その他                        3,004             2,772             232
             小計                 3,064             2,827             237
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                   27,589             28,354            △ 764
             小計                 27,589             28,354            △ 764
             合計                 30,654             31,181            △ 526
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（       2021  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         85             55           30
                                121/150


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       （２）その他                        7,179             5,697           1,481
             小計                 7,265             5,752           1,512
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    2,561             2,721           △160
             小計                 2,561             2,721           △160
             合計                 9,826             8,474           1,352
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
    ３．売却したその他有価証券

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   1,492              214             1
            合計                  1,492              214             1
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   5,353              578            69
            合計                  5,353              578            69
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            証券投資信託について            48 百万円の減損処理を行っております。
       当事業年度において、関係会社株式について                        267  百万円、証券投資信託について                 45 百万円の減損処理
      を行っております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
    ２．確定給付制度


      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                                当事業年度
                           前事業年度
                                           （自　    2020  年４月１日
                   （自　    2019  年４月１日
                                            至　  2021  年３月    31 日）
                    至　  2020  年３月    31 日）
                                122/150

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       退職給付債務の期
                            2,389   百万円                     2,574   百万円
       首残高
                              159
       　勤務費用                                                155
       　退職給付の支払
                             △ 183
                                                     △  378
       額
                              207
       　その他                                                101
       退職給付債務の期
                            2,574
                                                      2,452
       末残高
      ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                当事業年度

                             前事業年度
                                            （自　    2020  年４月１日
                        （自　    2019  年４月１日
                                             至　  2021  年３月    31 日）
                         至　  2020  年３月    31 日）
       非積立型制度の退職給付債務                          2,574   百万円                2,452   百万円
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,452
                                 2,574
       資産の純額
                                                    2,452

       退職給付引当金                          2,574
       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,574                   2,452
       資産の純額
      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                           （自　    2019  年４月１日          （自　    2020  年４月１日
                             至　  2020  年３月    31 日）      至　  2021  年３月    31 日）
       勤務費用                              159  百万円              155  百万円
       その他                              27               108
       確定給付制度に係る退職給付費用                             187                263
    ３．確定拠出制度　

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          181  百万円、当事業年度           186  百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳　　　　　

                                                  （単位：百万円）
                           前事業年度               当事業年度
                        （ 2020  年３月    31 日）       （ 2021  年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                  788
        退職給付引当金
                                                  750
                                123/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  177
        賞与引当金                                          243
                                  129
        未払事業税
                                                  170
                                  198
       　システム関連費用                                           155
                                   47
        投資有価証券評価損
                                                  128
                                   94
        出資金評価損
                                                   94
                                  399
        その他
                                                  298
                                 1,835
       繰延税金資産小計　                                          1,841
       　評価性引当額                          △ 173
                                                △  254
                                 1,661
       繰延税金資産合計
                                                 1,586
       繰延税金負債
       　連結法人間取引（譲渡                          △ 159
                                                △  159
       益）
                                  △ 71
        その他有価証券評価差額
                                                △  453
       金
                                 △ 230
       繰延税金負債合計                                          △  612
                               1,431   
       繰延税金資産の純額                                           973
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2020  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度（       2021  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［ 関連情報     ］

    １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
    ２ . 地域ごとの情報

    （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
    （２）有形固定資産

                                124/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
    ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

    　　該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

    （ア）    財務諸表提出会社の親会社
    前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

    　　該当事項はありません。
    当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                            議決権等
                                   関係内容
                   資本金また      事業    の所有                   取引金額          期末残高
         会社等の
      属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )           取引の内容       (百万     科目     (百万
          名称　
                                 役員の    事業上
                   (百万円   )    容    割合                    円 )         円 )
                                 兼任等    の関係
                             （％）
                                                     関係会
                         証券
                                          資金の貸付       19,300    社短期      18,700
         ㈱大和証     東京都
                             被所有
      親会                   持株             経営管
                                                     貸付金
         券グルー     千代田      247,397              あり
      社                   会社             理
                              100.0
                                          利息の受取
         プ本社     区
                         業                           0    －      －
                                           （注）
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内としております。な
       お、担保は受け入れておりません。
    （イ）    財務諸表提出会社の子会社

                                125/150


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    前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）
                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                            （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           －
                                               1,603        －
     子会社          Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           （注）
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
        MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
        額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                            （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           －
                                               1,727        －
     子会社          Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           （注）
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    （ウ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                   資本金ま         議決権等
                                             取引金額           期末残高
        会社等の名          たは出資     事業の内    の所有   (被  関連当事者
     種類         所在地                        取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
        称          金     容    所有  )割合   との関係
                                              （注  1）         （注  1）
                  （百万円）         （％）
     同一
     の親
                                      証券投資信託の
                                証券投資信
     会社
             東京都          金融商品
                                      代行手数料
        大和証券㈱            100,000         －   託受益証券              16,953    未払手数料        2,984
     をも
             千代田区          取引業
                                の募集販売      （注  2）
     つ会
     社
     同一
     の親
        ㈱大和総研
                                      ソフトウェアの
     会社
        ビジネス・     東京都          情報サー         ソフトウェ
                     3,000        －                  1,031    未払費用        224
                                      購入（注   3）
     をも
        イノベー     江東区          ビス業         アの開発
     つ会
        ション
     社
     同一
     の親
                                      不動産の賃借料
     会社
        大和プロパ     東京都          不動産管         本社ビルの                  長期差入保
                     100       －                  1,061           1,054
                                      （注  4）
     をも
        ティ  ㈱    中央区          理業         管理                   証金
     つ会
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

         おります。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信

         託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
         います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

         決定しております。
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      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                               議決権等
                    資本金又は
          会社等の                                      取引金額           期末残高
                          事業の内          関連当事者
                              の所有   (被
                     出資金
      属性         所在地                          取引の内容            科目
                           容         との関係
           名称                    所有  )割合               (百万円   )        (百万円   )
                    (百万円   )
                               （％）
                                         証券投資信
                                    証券投資信
                                         託の代行手           未払手数
                                    託受益証券             14,917           3,321
      同一
                                         数料（注           料
                                    の募集販売
      の親
                                         2）
               東京都
                         金融商品
      会社
         大和証券㈱            100,000           -
                         取引業
      をも         千代田区
                                         不動産の
                                    本社ビルの                 長期差入
      つ会
                                                  527
                                         賃借料                  1,054
                                    管理                 保証金
      社
                                         （注  4）
      同一

         ㈱大和総研
      の親
                                         ソフトウェ
               東京都
         ビジネス・                情報サー          ソフトウェ
      会社
                                         アの購入
                      3,000          -                  883   未払費用        179
         イノベー                ビス業          アの開発
      をも         江東区
                                         （注  3）
         ション
      つ会
      社
      同一

      の親
                                         不動産の賃
               東京都
         大和プロパ                不動産管          本社ビルの
      会社
                                         借料              －     －
                       100         -                  527
         ティ㈱                理業          管理
      をも         中央区
                                         （注  4）
      つ会
      社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

         おります。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信

         託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
         います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

         決定しております。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

     ( 注５  ) 大和プロパティ株式会社は、                2020  年 10 月 1 日付で大和証券株式会社を存続会社とする吸収合併に
         より消滅しております。このため、取引金額は関連当事者であった期間の金額を記載しておりま
         す。
                                127/150


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    ２ . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                前事業年度                           当事業年度

             （自　    2019  年４月１日                     （自　    2020  年４月１日
              至　  2020  年３月    31 日）                 至　  2021  年３月    31 日）
       １株当たり純資産額　　　　                14,732.52     円      １株当たり純資産額　　　　                14,784.79     円
       １株当たり当期純利益　　　                4,050.66     円      １株当たり当期純利益　　　                3,599.54     円
       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
          りません。
       ( 注２  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                           （自　    2019  年４月１日            （自　    2020  年４月１日
                            至　  2020  年３月    31 日）        至　  2021  年３月    31 日）
      当期純利益（百万円）                              10,556                  9,389
      普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                 2,608,525

    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。

      中間財務諸表


     (１ )中間貸借対照表
                                          （単位   : 百万円）
                                    当中間会計期間

                                   （ 2021  年９月   30 日）
      資産の部

       流動資産
        現金・預金                                 2,139

        有価証券                                  250
        未収委託者報酬                                 13,857
        関係会社短期貸付金                                 16,300
                                          369
        その他
        流動資産合計                                 32,916
       固定資産
                                128/150


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                                ※１
        有形固定資産                                  211
        無形固定資産
         ソフトウエア                                1,633
                                          134
         その他
         無形固定資産合計                                1,768
        投資その他の資産
         投資有価証券                               11,373
         関係会社株式                                3,705
         繰延税金資産                                 786
                                         1,246
         その他
         投資その他の資産合計                               17,111
        固定資産合計                                 19,091
       資産合計                                  52,007
                                          （単位   : 百万円）


                                    当中間会計期間

                                   （ 2021  年９月   30 日）
      負債の部

       流動負債
        未払金                                 7,322
        未払費用                                 3,879
        未払法人税等                                  795
        賞与引当金                                  711
        その他                        ※２          927
        流動負債合計
                                        13,635
       固定負債
        退職給付引当金                                 2,475
        役員退職慰労引当金                                   92
        その他                                    2
        固定負債合計
                                         2,571
       負債合計
                                        16,206
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                 15,174
        資本剰余金
         資本準備金                               11,495
         資本剰余金合計
                                        11,495
                                129/150


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      　　利益剰余金
         利益準備金                                 374
         その他利益剰余金
         　繰越利益剰余金                                7,594
         利益剰余金合計
                                         7,968
        株主資本合計
                                        34,638
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                 1,162
      　　評価・換算差額等合計
                                         1,162
       純資産合計
                                        35,801
      負債・純資産合計
                                        52,007
       (２ )中間損益計算書


                                                 （単位   : 百万円）
                                           当中間会計期間
                                          （自　   2021  年４月１日
                                           至　  2021  年９月   30 日）
         営業収益

          委託者報酬                                      37,075

                                                  295

          その他営業収益
           営業収益合計                                     37,371

         営業費用

          支払手数料                                      15,707

                                                 6,525

          その他営業費用
           営業費用合計                                     22,233

                                         ※１        5,737

         一般管理費
         営業利益                                        9,400

         営業外収益                                ※２         228

                                         ※３          87

         営業外費用
         経常利益                                        9,540

         特別利益

                                                   －
                                         ※４         129

         特別損失
         税引前中間純利益                                        9,411

         法人税、住民税及び事業税

                                                 2,910
                                                   92

         法人税等調整額
         中間純利益                                        6,407

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       (３ )中間株主資本等変動計算書


       当中間会計期間（自　            2021  年４月１日       至　  2021  年９月    30 日 ）

                                                    （単位：百万円）
                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                               合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      10,574       10,948         37,618
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 9,388      △ 9,388        △ 9,388
       中間純利益              -       -       -     6,407       6,407         6,407
       株主資本以外の
       項目の当中間期              -       -       -       -       -         -
       変動額（純額）
     当中間期変動額合計                 -       -       -    △ 2,980      △ 2,980        △ 2,980
     当中間期末残高              15,174       11,495         374      7,594       7,968        34,638
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                947       947      38,566
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 9,388
       中間純利益              -       -     6,407
       株主資本以外の
       項目の当中間期             214       214       214
       変動額（純額）
     当中間期変動額合計                214       214     △ 2,765
     当中間期末残高               1,162       1,162       35,801
    注記事項


    （重要な会計方針）
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    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      （１）子会社及び関連会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      （２）その他有価証券

         市場価格のない株式等以外のもの
          中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
         価は移動平均法により算定）を採用しております。
         市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      （１）有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　　          10 ～ 18 年
           器具備品　　　　４～            20 年
      （２）無形固定資産

         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
        間（５年間）に基づく定額法によっております。
    ３．引当金の計上基準

      （１）賞与引当金
         役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
        ております。
      （２）退職給付引当金

         従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
        ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
        び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
        参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
        ります。
      （３）役員退職慰労引当金

         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
        支給額を計上しております。
    ４．収益及び費用の計上基準


          当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
        履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
          当社は投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
        す。
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          当社の日々のサービス提供時に当履行義務が充足されるため、一定期間にわたり収益を認識し
        ております。
    ５ ．消費税等の会計処理

          消費税及び地方消費税の会計処理は税抜                     方式  によっております。
    ６．  連結納税制度の適用

          連結納税制度を適用しております。
    ７．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

          当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグ
        ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行わ
        れた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に
        関する取扱い」        （実務対応報告第          39 号　  2020  年３月    31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計
        に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                              28 号　  2018  年２月    16 日）第    44 項の定めを
        適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいておりま
        す。
     （会計方針の変更）

    （収益認識に関する会計基準等の適用）
          「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                          29 号  2020  年３月    31 日。以下「収益認識会計基
        準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に
        移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識すること
        としております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第                                          84 項ただし書きに
        定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用
        した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新
        たな会計方針を適用しております。これによる当中間会計期間の損益及び期首利益剰余金に与え
        る影響はありません。
     （中間貸借対照表関係）

    ※１　    減価償却累計額

                                      当中間会計期間
                                    （ 2021  年９月    30 日現在）
         有形固定資産                                    307  百万円
    ※２　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
       他」に含めて表示しております。
      ３　  保証債務

       当中間会計期間（          2021  年９月    30 日現在）
                                133/150


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        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,726   百万円    に対して保証を行ってお
       ります。
      （中間損益計算書関係）

    ※１　    減価償却実施額

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2021  年４月    １日
                                      至　  2021  年９月    30 日）
         有形固定資産                                        12 百万円
         無形固定資産                                       289  百万円
    ※２　    営業外収益の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2021  年４月    １日
                                      至　  2021  年９月    30 日）
         投資有価証券売却益                                       117  百万円
         時効成立分配金・償還金                                        28 百万円
         受取配当金                                        26 百万円
    ※３　    営業外費用の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2021  年４月    １日
                                      至　  2021  年９月    30 日）
         投資有価証券売却損                                        58 百万円
                                                  9 百万円
         未収入金清算費用
    ※４　特別損失        の項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2021  年４月    １日
                                      至　  2021  年９月    30 日）
         投資有価証券評価損                                       102  百万円
                                                 27 百万円
         出資金評価損
    （中間株主資本等変動計算書関係                  )

    当中間会計期間（自　            2021  年４月１日　至　          2021  年９月    30 日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千株）

               当事業年度期首            当中間会計期間            当中間会計期間           当中間会計期間末

                 株式数           増加株式数            減少株式数             株式数
     発行済株式

     　普通株式                2,608              －            －          2,608
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       合計              2,608              －            －          2,608
    ２．配当に関する事項
       配当金支払額
                      配当金の       １株当たり
               株式の
        決議               総額       配当額         基準日          効力発生日
                種類
                     （百万円）         （円）
     2021  年 6 月 22 日
               普通株式          9,388        3,599     2021  年 3 月 31 日    2021  年 6 月 23 日
     定時株主総会
    （金融商品関係）

    当中間会計期間（          2021  年９月    30 日）
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで

      あります。なお、          2019  年７月４日公表の企業会計基準適用指針第                       31 号「時価の算定に関する会計基準の
      適用指針」（以下、「            2019  年適用指針」という。）第              26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価
      格のない株式等は、次表には含めておりません。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたイン
      プットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つのレベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
       該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
       の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    （１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                       中間貸借対照表計上額
                                 レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                               85                    85
                資産合計                     85                    85
    （※１）     2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     250  百万円、投資有価証券            10,621    百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で決済され
      るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
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      投資有価証券
      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。なお、            2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表され
        ている基準価格によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関す
        る事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
    （注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価

        のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                            （単位：百万円）

               区分             当中間会計期間
       非上場株式等                            666
       子会社株式                           1,677
       関連会社株式                           2,027
    （有価証券関係）

    当中間会計期間（          2021  年９月    30 日）
      １．子会社株式及び関連会社株式
         子会社株式（中間貸借対照表計上額　                     1,677   百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上
        額　  2,027   百万円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      ２．その他有価証券

                          中間貸借対照表             取得原価             差額
                          計上額（百万円）             （百万円）           （百万円）
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                           85           55           30
       （２）その他                         7,691           5,841           1,850
              小計                  7,777           5,896           1,881

       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
         その他                        3,179           3,398           △ 219
              小計                  3,179           3,398           △ 219

              合計                 10,956            9,294           1,661

       （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額　                        666  百万円）については、市場価格がないことから、上
        表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （収益認識関係）

     顧客との契約から生じる収益を分解した情報
       注記事項（セグメント情報等）に記載のとおり、単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の
     営業収益の      90%  を超えており、かつ、内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の
     営業収益の      90%  を超えるため、セグメント情報に追加しての記載は行っておりません。
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    （セグメント情報等）
    ［セグメント情報］

     当中間会計期間（自　            2021  年４月１日　至　          2021  年９月    30 日）
       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［関連情報］

     当中間会計期間（自　            2021  年４月１日　至　          2021  年９月    30 日）
     １ . サービスごとの情報
        単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の                                 90 ％を超えるため、記載を省略し
       ております。
     ２ . 地域ごとの情報

      （１）営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営                                    業収益の     90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
      （２）有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                                            90 ％を超えるた
       め、記載を省略しております。
     ３ . 主要な顧客ごとの情報

        営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の                         10 ％以上を占める相手先がないため、記載はあり
       ません。
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2021  年４月１日　至　          2021  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2021  年４月１日　至　          2021  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2021  年４月１日　至　          2021  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
    （ １ 株当たり情報）

                          当中間会計期間
                        （自　    2021  年４月１日
                         至　  2021  年９月    30 日）
          １株当たり純資産額
                                             13,724.67     円
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                                              2,456.52     円
          １ 株当たり中間純利益
     （注１）     潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
          記載しておりません。
     （注２）     １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                          当中間会計期間

                        （自　    2021  年４月１日
                         至　  2021  年９月    30 日）
          中間純利益      ( 百万円    )                            6,407
          普通株式に係る中間純利益              ( 百万円    )                    6,407
          普通株主に帰属しない金額              ( 百万円    )
                                                  －
                                              2,608,525
          普通株式の期中平均株式数              ( 株 )
    （重要な後発事象）

       該当事項はありません。

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                        ４【利害関係人との取引制限】

    　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

    為が禁止されています。
    ① 　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                           ) 。
    ② 　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                         ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
    ③ 　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下                                               ④⑤  において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
    ④ 　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    ⑤ 　上記    ③④  に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                            ５　【その他】

    ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

      　提出日前      1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
       該当する事実はありません。
    ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第２【その他の関係法人の概況】

                      １【名称、資本金の額及び事業の内容】

               ① 　名　称            ② 　資本金の額            ③ 　事業の内容          ④ 　備考

                           (2021   年 03 月末日現在      )
     受託会社        三井住友信託銀行株式                    342,037    百万円       （注  6 ）
            会社
     再信託受託会        株式会社日本カスト                     51,000    百万円       （注  6 ）
     社        ディ銀行
     販売会社        株式会社ＳＢＩ証券                     48,323    百万円       （注  1 ）
            岡三証券株式会社                     5,000   百万円       （注  1 ）
            au カブコム証券株式会                    7,196   百万円       （注  1 ）
            社
            ＧＭＯクリック証券株                     4,346   百万円       （注  1 ）
            式会社
            松井証券株式会社                     11,945    百万円       （注  1 ）
            マネックス証券株式会                     12,200    百万円       （注  1 ）
            社
            むさし証券株式会社                     5,000   百万円       （注  1 ）
            楽天証券株式会社                     7,495   百万円       （注  1 ）
            株式会社イオン銀行                     51,250    百万円       （注  3 ）
            株式会社香川銀行                     12,000    百万円       （注  3 ）
            株式会社高知銀行                     19,544    百万円       （注  3 ）
            株式会社静岡銀行                     90,845    百万円       （注  3 ）
            株式会社新生銀行                    512,204    百万円       （注  3 ）
            スルガ銀行株式会社                     30,043    百万円       （注  3 ）
            株式会社大東銀行                     14,743    百万円       （注  3 ）
            株式会社徳島大正銀行                     11,036    百万円       （注  3 ）
            株式会社三菱ＵＦＪ銀                   1,711,958     百万円       （注  3 ）
            行
            三菱ＵＦＪ信託銀行株                    324,279    百万円       （注  6 ）
            式会社
            株式会社りそな銀行                    279,928    百万円       （注  6 ）
    （注  1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
    （注  2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
    （注  3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
    （注  4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
        給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
    （注  5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
    （注  6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
        業務を営んでいます。
    （注  7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
    （注  8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
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    （注  9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
    （注  10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
        の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
        す。
    （注  11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
                          ２【関係業務の概要】

       受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の

      計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
      められる外国の金融機関が行なう場合があります。
       再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
      ます。
       販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
      解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            ３【資本関係】

    委託会社は、むさし証券株式会社の株式を                       41,500    株所有しています。

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                            第３【参考情報】

    ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

     （提出年月日）                 （書類名）

     2020  年 12 月 8 日           有価証券届出書の訂正届出書
     2021  年 2 月 19 日           有価証券報告書、有価証券届出書
     2021  年 8 月 24 日           半期報告書、有価証券届出書
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年５月    21 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　友未　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                     公認会計士         深井　康治　　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2020  年４月１日から         2021  年
    ３月   31 日までの第      62 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
    算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                            2021  年３月    31 日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

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    (注 )１ .　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。


    (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2022  年 1 月 14 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているｉＦｒｅｅ                          外国債券インデックスの              2020  年 12 月 1 日から    2021   年 11 月
    30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
    明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ｉＦｒｅｅ             外国債券インデックスの              2021   年 11 月 30 日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

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      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2021  年 11 月 25 日
    大和アセットマネジメント               株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                       　指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　　友未　　　
                       　業務執行社員
                       　指定有限責任社員
                                     公認会計士         深井　　康治　　　
                       　業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2021  年４月１日から         2022  年
    ３月   31 日までの第      63 期事業年度の中間会計期間（                2021  年４月１日から         2021   年９月    30 日まで）に係る中
    間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
    方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                                   2021   年９月    30 日現在の財政状態及び同
    日をもって終了する中間会計期間（                    2021   年４月１日から         2021  年９月    30 日まで）の経営成績に関する有
    用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
      なる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

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    (注 )１ .　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２ . XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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