ダイワつみたてインデックス外国株式 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワつみたてインデックス外国株式 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年2月21日 提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 ダイワつみたてインデックス外国株式
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 10兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
ダイワつみたてインデックス外国株式
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行（売出）価額の総額】
10 兆円を上限とします。
(4) 【発行（売出）価格】
1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(6) 【申込単位】
販売会社にお問合わせ下さい。
(7) 【申込期間】
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2022 年 2 月 22 日から 2022 年 8 月 24 日まで（継続申込期間）
（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
(8) 【申込取扱場所】
下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
については、前 (8) をご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、外国の株式に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめ
ざして運用を行ないます。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
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（注 1 ）商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行なわれないファンド
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
地域 す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象 株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるもの
債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるもの
不動産投信（リー 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
ト） に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
を源泉とする旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるもの
独立区分 ＭＭＦ（マネー・ 「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
マネージメント・
ファンド）
ＭＲＦ（マネー・ 「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
リザーブ・ファン
ド）
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成 12 年政令 480
号）第 12 条第１号および第 2 号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 9 条の 4 の 2 に規定
する上場証券投資信託
補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
の記載があるもの
特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
（注 2 ）属性区分の定義
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投資対象 株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
資産
大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るもの
中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるもの
債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。）に主として投資する旨の記載があるもの
社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるもの
その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるもの
格付等クレ 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
ジットによ るもの
る属性
不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
る旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
ト）以外に投資する旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分固定型 いては固定的とする旨の記載があるもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分変更型 いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
定的とする旨の記載がないもの
決算頻度 年 1 回 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
年 2 回 目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの
年 4 回 目論見書等において、年 4 回決算する旨の記載があるもの
年 6 回（隔月） 目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの
年 12 回（毎月） 目論見書等において、年 12 回（毎月）決算する旨の記載がある
もの
日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの
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投資対象 グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるもの
日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中近東（中東） 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
投資形態 ファミリーファン 目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
ド にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
るもの
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファン
ファンズ ド・オブ・ファンズ
為替ヘッ あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
ジ 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象イン 日経 225 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨
デックス の記載があるもの
ＴＯＰＩＸ 目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
旨の記載があるもの
その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
ざす旨の記載があるもの
特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
旨の記載があるもの
条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
るもの
ロング・ショート 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型／絶対収益追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
型 めざす旨の記載があるもの
その他型
目論見書等において、 特殊型のうち上記に掲げる属性 のいず
れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
もの
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※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（ア
ドレス http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
＜信託金の限度額＞
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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(2) 【ファンドの沿革】
2018 年 8 月 16 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金（注）、償還金など ↑↓ お申込金（ ※3 ）
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約（ ※1 ）に基づき、次の業務を行ないま
す。
① 受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
② 一部解約請求に関する事務
③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓ ※1 収益分配金、償還金など ↑↓ お申込金（ ※3 ）
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当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下「信
託契約」といいます。）（ ※2 ）の委託者であり、
次の業務を行ないます。
大和アセットマネ
① 受益権の募集・発行
委託会社
ジメント株式会社
② 信託財産の運用指図
③ 信託財産の計算
④ 運用報告書の作成 など
損益 ↑↓ 信託金（ ※3 ）
↓ 運用指図 ↑↓ ※2
信託契約（ ※2 ）の受託者であり、次の業務を行な
います。なお、信託事務の一部につき株式会社日
三井住友信託銀行
本カストディ銀行に委託することができます。ま
株式会社
た、外国における資産の保管は、その業務を行な
うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
再信託受託会社：
受託会社
機関が行なう場合があります。
株式会社日本カス
① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・
トディ銀行
処分
② 信託財産の計算 など
損益 ↑↓ 投資
外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。） など
投資対象
（ファミリーファンド方式で運用を行ないます。）
（注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
※1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託
会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
※3 ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
＜委託会社の概況（ 2021 年 11 月末日現在）＞
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
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1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号）
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
２【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
外国株式インデックスマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要
投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）
に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用
を行ないます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ．安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資す
る場合を除き、法人税法第 61 条の 5 第 1 項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資と
して運用を行ないません。
(a) 投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
(b) 信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の
変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の
生じるおそれをいいます。）を減じる目的
(c) 法人税法施行規則第 27 条の 7 第 1 項第 6 号に規定する先物外国為替取引により、信託財産の資産
または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
ホ . 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご
参照下さい。
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(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
⑦ 、 ⑧ および ⑨ に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託
銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商
品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資
することを指図することができます。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券 ( 新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14. 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 11 号で定めるものをいいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。）
17. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
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18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。）
20 ．抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 19. の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 14. の証券のう
ち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券ならびに前 12. および前 17. の証券ま
たは証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の証券
および前 14. の証券（新投資口予約権証券、投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類す
る証券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご
参照下さい。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ．基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定され
た基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャー
から提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確
認し、承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ． CIO （ Chief Investment Officer ）（ 3 名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （ 0 ～ 5 名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ．インベストメント・オフィサー（ 0 ～ 5 名程度）
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニ．運用部長（各運用部に 1 名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ．運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ リスクマネジメント会議、 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局
となる部署の人員は 45 ～ 55 名程度です。
イ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ロ． FD 諮問委員会
取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事
項について、取締役会に意見を述べます。
ハ．資産運用高度化委員会
資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受
託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2021 年 11 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
す。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① マザーファンドの受益証券（信託約款）
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式（信託約款）
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 新株引受権証券等（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる
投資の指図をしません。
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ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
権 証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 投資信託証券（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下し
ている場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きま
す。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きま
す。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証
券を除きます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 投資する株式等の範囲（信託約款）
イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投
資の指図をしません。
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦ 先物取引等（信託約款 )
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
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ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑧ スワップ取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産にかかる保有金利商品（信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等
ならびに前 (2)③ の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同
じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に
属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「保有金利商品の時価総額の合計額」といい
ます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品
の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合
計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
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ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時 価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ホ．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ．において「保有外貨建資産
の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ヘ．前ホ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑩ デリバティブ取引等（信託約款）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑪ 有価証券の貸付け（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資
信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3. 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
ロ．前イ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
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ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
のとします。
⑫ 外貨建資産（信託約款）
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑬ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑭ 外国為替予約取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
とができます。
ロ．前イ．の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予
約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
ハ．前ロ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみな
した額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属すると
みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託
財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
ニ．前ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑮ 信用リスク集中回避（信託約款）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑯ 資金の借入れ（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間もし
くは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
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証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 ％を超えないこととします。
ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
＜参 考＞ マザーファンド（外国株式インデックスマザーファンド）の概要
(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の株式（預託証書を含みます。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円
ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
ことができるものとします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1 ．外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2 ．国債証券
3 ．地方債証券
4 ．特別の法律により法人の発行する債券
5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10 ．コマーシャル・ペーパー
11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。）および新株予約権証券
12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
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13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16 ．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
19. 抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
20 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21 ．外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 12. ならびに前 16. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 12. ならびに前 16. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の
証券および前 14. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託会社は、信託金を、前 ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
３【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式など値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額
は大きく変動します。 したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがありま
す。 委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです 。
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
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株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落 する要因となり 、投資元本を割込むことがあり ます。
② 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により
大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場
合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
なお、当ファンドにおいては、 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないませ
ん。 そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対し
て新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となるこ
とがあります。
③ その他
イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生する ことがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場
合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付けの申込みを取
消すことがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、＜ファンドの特
色＞の「 ● 基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
※ 流動性リスクに関する事項
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・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
※ 流動性リスクに対する管理体制
・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
ます。
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４【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
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(2) 【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.154 ％（税抜 0.140 ％）
を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の 6 か月終了日（ 6 か月終了
日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中
から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.0625 ％（税抜） 年率 0.0625 ％（税抜） 年率 0.015 ％（税抜）
※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前 ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
（ ※ ）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
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手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
＜マザーファンドより支弁する手数料等＞
信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する
費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 ％（所
得税 15 ％および地方税 5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選
択することもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興
特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5 ％）
となります。
ロ．解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用 ( 申込手数料 ( 税込 ) を
含む ) を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、 20 ％（所得税 15 ％および地方税 5 ％）
の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に
2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税
0.315 ％および地方税 5 ％）となります。
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募
公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を
選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後
3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。
一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が
可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※ 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。満
20 歳以上の方を対象としたＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で新たに購入した
公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります（他の口座で
生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。また、 20 歳未満の方を対象とした非課
税制度「ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合、毎年、年間 80 万円の範囲で新たに購入した公募株式
投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります（他の口座で生じた配
当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしく
は、販売会社にお問合わせ下さい。
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② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時
および償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、 15 ％（所得税 15 ％）の税率
で源泉徴収（ ※ ）され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のう
ち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税され
ません。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
れ、税率は 15.315 ％（所得税 15 ％および復興特別所得税 0.315 ％）となります。なお、益金不算入
制度の適用はありません。
※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
③ 受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前 ② にかかわらず
所得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
＜注 1 ＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
相当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
＜注 2 ＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があり
ます。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
（ ※ ） 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
（ ※ ）上記は、 2021 年 11 月末日現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等
には、上記の内容が変更になることがあります。
（ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2021 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 3,334,805,103 99.99
内 日本 3,334,805,103 99.99
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 327,708 0.01
純資産総額
3,335,132,811 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2021 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
3.3191 4.1095
外国株式インデックスマザー
811,486,824 99.99
1 日本 信託受
ファンド
2,693,473,970 3,334,805,103
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.99%
合計 99.99%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
11,289,240 11,289,240 0.9755 0.9755
(2018 年 11 月 30 日 )
第 2 計算期間末
374,669,796 374,669,796 1.0889 1.0889
(2019 年 12 月 2 日 )
第 3 計算期間末
1,358,212,376 1,358,212,376 1.1910 1.1910
(2020 年 11 月 30 日 )
2020 年 12 月末日 1,463,795,997 － 1.2252 －
2021 年 1 月末日 1,540,738,896 － 1.2503 －
2 月末日 1,656,179,139 － 1.2929 －
3 月末日 1,851,566,616 － 1.3792 －
4 月末日 2,049,794,194 － 1.4437 －
5 月末日 2,183,702,368 － 1.4648 －
6 月末日 2,450,546,022 － 1.5010 －
7 月末日 2,621,395,893 － 1.5220 －
8 月末日 2,832,365,033 － 1.5595 －
9 月末日 2,876,293,847 － 1.5231 －
10 月末日 3,195,404,954 － 1.6343 －
第 4 計算期間末
3,335,132,811 3,335,132,811 1.6280 1.6280
(2021 年 11 月 30 日 )
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 △ 2.5
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 2 計算期間 11.6
第 3 計算期間 9.4
第 4 計算期間 36.7
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 11,572,625 1,000,138
第 2 計算期間 351,353,787 18,853,316
第 3 計算期間 963,940,738 167,582,012
第 4 計算期間 1,122,706,894 214,486,499
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
229,141,995,703 91.37
株式
内 香港 2,019,819,006 0.81
内 シンガポール 746,104,406 0.30
内 イスラエル 469,391,562 0.19
内 ノルウェー 470,097,377 0.19
内 スウェーデン 2,677,537,778 1.07
内 デンマーク 1,959,025,386 0.78
内 イギリス 9,729,339,111 3.88
内 アイルランド 449,002,965 0.18
内 オランダ 3,364,990,639 1.34
内 ベルギー 593,517,776 0.24
内 フランス 7,642,465,645 3.05
内 ドイツ 5,954,384,514 2.37
内 スイス 6,862,594,012 2.74
内 ポルトガル 133,039,143 0.05
内 スペイン 1,527,490,004 0.61
内 イタリア 1,654,205,960 0.66
内 フィンランド 682,716,253 0.27
内 オーストリア 143,240,392 0.06
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 カナダ 8,006,114,675 3.19
内 アメリカ 169,868,567,833 67.74
内 オーストラリア 4,018,864,747 1.60
内 ニュージーランド 169,486,519 0.07
5,638,901,536 2.25
投資証券
内 香港 91,958,582 0.04
内 シンガポール 96,607,210 0.04
内 イギリス 142,764,491 0.06
内 フランス 93,942,606 0.04
内 カナダ 26,584,306 0.01
内 アメリカ 4,673,546,263 1.86
内 オーストラリア 492,115,558 0.20
内 その他 21,382,520 0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 15,996,314,124 6.38
純資産総額
250,777,211,363 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
株価指数先物取引（買建） 16,312,448,690 6.50
内 イギリス 722,494,098 0.29
内 ドイツ 2,658,197,441 1.06
内 カナダ 683,428,116 0.27
内 アメリカ 11,720,545,581 4.67
内 オーストラリア 527,783,454 0.21
為替予約取引（買建） 9,748,917,290 3.89
内 日本 9,748,917,290 3.89
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
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株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
13,434.07 18,230.50
アメリ 情報技
APPLE INC 605,600 4.40
1 株式
カ 術
8,135,698,275 11,040,393,707
25,009.14 38,298.39
アメリ 情報技
MICROSOFT CORP 259,600 3.96
2 株式
カ 術
6,492,383,120 9,942,263,368
一般消
367,119.97 405,199.81
アメリ 費財・
AMAZON.COM INC 16,470 2.66
3 株式
カ サービ
6,046,467,316 6,673,641,017
ス
一般消
68,843.59 129,355.35
アメリ 費財・
TESLA INC 29,620 1.53
4 株式
カ サービ
2,039,149,848 3,831,505,535
ス
コミュニ
210,512.84 331,140.09
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL A 10,900 1.44
5 株式
カ ン・サー
2,294,590,837 3,609,427,087
ビス
コミュニ
209,309.83 332,467.79
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL C 10,557 1.40
6 株式
カ ン・サー
2,209,684,222 3,509,862,518
ビス
15,633.70 37,971.87
アメリ 情報技
NVIDIA CORP 90,380 1.37
7 株式
カ 術
1,412,976,618 3,431,898,081
コミュニ
META PLATFORMS INC
32,153.10 38,457.67
アメリ ケーショ
86,900 1.33
8 株式
CLASS A カ ン・サー
2,794,112,699 3,341,971,792
ビス
14,160.38 18,343.13
アメリ
JPMORGAN CHASE & CO 109,770 0.80
9 株式 金融
カ
1,554,390,748 2,013,526,159
一般消
31,706.56 46,283.91
アメリ 費財・
HOME DEPOT INC 38,550 0.71
10 株式
カ サービ
1,222,291,408 1,784,244,784
ス
UNITEDHEALTH GROUP 39,028.00 51,424.04
アメリ ヘルス
34,216 0.70
11 株式
カ ケア
INC 1,335,385,221 1,759,524,953
16,641.02 18,174.75
アメリ ヘルス
JOHNSON & JOHNSON 95,500 0.69
12 株式
カ ケア
1,589,225,256 1,735,689,341
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BERKSHIRE HATHAWAY
26,702.72 32,096.79
アメリ
48,850 0.63
13 株式 金融
INC-CL B カ
1,304,429,651 1,567,928,309
12,680.45 14,802.32
生活必
NESTLE SA-REG 102,700 0.61
14 スイス 株式
需品
1,302,293,066 1,520,198,778
PROCTER & GAMBLE 15,730.29 16,954.00
アメリ 生活必
88,667 0.60
15 株式
カ 需品
CO/THE 1,394,761,366 1,503,260,797
BANK OF AMERICA 3,404.22 5,186.77
アメリ
279,401 0.58
16 株式 金融
カ
CORP 951,163,389 1,449,189,926
VISA INC-CLASS A 24,192.16 22,331.91
アメリ 情報技
61,250 0.55
17 株式
カ 術
SHARES 1,481,776,773 1,367,829,690
49,159.84 90,503.36
オラン 情報技
ASML HOLDING NV 15,010 0.54
18 株式
ダ 術
737,890,041 1,358,455,554
55,040.78 78,215.73
アメリ 情報技
ADOBE INC 17,320 0.54
19 株式
カ 術
953,307,341 1,354,696,570
コミュニ
56,462.57 75,525.07
アメリ ケーショ
NETFLIX INC 16,070 0.48
20 株式
カ ン・サー
907,354,136 1,213,687,984
ビス
4,261.02 5,961.54
アメリ ヘルス
PFIZER INC 203,113 0.48
21 株式
カ ケア
865,470,574 1,210,867,899
27,926.09 33,760.10
アメリ 情報技
SALESFORCE.COM INC 35,216 0.47
22 株式
カ 術
983,447,265 1,188,896,027
38,878.39 36,748.84
アメリ 情報技
MASTERCARD INC - A 32,050 0.47
23 株式
カ 術
1,246,053,979 1,177,800,569
コミュニ
17,161.86 16,816.34
アメリ ケーショ
WALT DISNEY CO/THE 65,862 0.44
24 株式
カ ン・サー
1,130,314,741 1,107,558,029
ビス
ROCHE HOLDING AG- 37,553.78 44,061.87
ヘルス
25,000 0.44
25 スイス 株式
ケア
GENUSSCHEIN 938,846,945 1,101,546,875
4,766.39 7,007.09
アメリ エネル
EXXON MOBIL CORP 153,605 0.43
26 株式
カ ギー
732,158,638 1,076,324,720
THERMO FISHER
52,009.50 73,810.56
アメリ ヘルス
14,240 0.42
27 株式
SCIENTIFIC INC カ ケア
740,616,783 1,051,062,416
COSTCO WHOLESALE 44,226.03 63,128.69
アメリ 生活必
16,060 0.40
28 株式
カ 需品
CORP 710,271,434 1,013,846,883
コミュニ
COMCAST CORP-CLASS 5,946.53 5,862.56
アメリ ケーショ
166,090 0.39
29 株式
カ ン・サー
A 987,662,456 973,713,936
ビス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4,966.28 6,343.81
アメリ 情報技
CISCO SYSTEMS INC 152,950 0.39
30 株式
カ 術
759,596,554 970,286,535
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 91.37%
投資証券 2.25%
合計 93.62%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 3.06%
素材 3.77%
資本財・サービス 8.62%
一般消費財・サービス 11.35%
生活必需品 6.33%
ヘルスケア 11.64%
金融 12.62%
情報技術 22.96%
コミュニケーション・サービス 8.06%
公益事業 2.61%
不動産 0.35%
合計 91.37%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
S&P500 EMINI FUT
株価指数先物
443 11,321,468,692
アメリカ 買建 11,720,545,581 4.67%
取引 202112
FTSE 100 IDX FUT
67 719,861,387
イギリス 買建 722,494,098 0.29%
202112
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラリ
SPI 200 FUTURES 202112 36 538,055,421
買建 527,783,454 0.21%
ア
S&P/TSX 60 IX FUT
30 664,563,818
カナダ 買建 683,428,116 0.27%
202112
SWISS MKT IX FUTR
42 622,790,939
買建 633,551,835 0.25%
ドイツ
202112
EURO STOXX 50 202112 384 2,048,077,093
買建 2,024,645,606 0.81%
英ポンド買 / 円売 2021 年
1,990,000 308,287,051
買建 301,604,400 0.12%
為替予約取引 日本
12 月
米ドル買 / 円売 2021 年 12
61,780,000 7,046,626,660
買建 7,027,555,314 2.80%
月
スイス・フラン買 / 円売
3,570,000 443,805,440
買建 440,052,480 0.18%
2021 年 12 月
ユーロ買 / 円売 2021 年 12
9,940,000 1,304,068,477
買建 1,276,557,422 0.51%
月
豪ドル買 / 円売 2021 年 12
3,380,000 286,703,319
買建 274,744,314 0.11%
月
カナダ・ドル買 / 円売
4,800,000 439,283,847
買建 428,403,360 0.17%
2021 年 12 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日を取得申込受付日とする受益権
の取得申込みの受付けを行ないません。
お買付価額（ 1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みに
かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会
社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができ
るほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
る信託を設定した旨の通知を行ないます。
２【換金（解約）手続等】
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
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なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
＜一部解約＞
受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
ただし 、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日を一部解約請求受付日とする一部解
約の実行の請求の受付けを行ないません。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合せ下さい。。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
5 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
３【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注 1 、注 2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から
負債総額を控除した金額をいいます。
（注 1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
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（注 2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・外国の株式：原則として金融商品取引所または店頭市場における計算時において知りうる直近
の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5)① により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 12 月 1 日から翌年 11 月 30 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、 2018 年 8 月 16 日から 2018 年 11
月 30 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 ．委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベー
ス）が改廃された場合、もしくは信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終
了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監
督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、前 1 ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 ．前 2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 ．において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
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にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 ．前 2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 ．前 2 ．から前 4 ．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、前 2 ．から前 4 ．までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
7 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、 ② の書面決議で否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本 ② の 1 ．から 7 ．までに定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
2 ．委託会社は、前 1 ．の事項（前 1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、前 1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 ．前 2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 ．において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 ．前 2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 ．前 2 ．から前 5 ．までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
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7 ．前 1 ．から前 6 ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 7. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権
買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告
書）を計算期間の末日ごとに作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。ま
た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 ．前 2 ．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、
これを交付します。
⑤ 公告
1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 ．前 1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月（または 3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
４【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
＜収益分配金および償還金にかかる請求権＞
受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信
託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有
します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
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収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。 ) に、原則として決算日
か ら起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 信託終了
日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。 ) に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
＜換金請求権＞
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換金（解
約）手続等」をご参照下さい。
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第３ 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 4 期計算期間（ 2020 年 12 月 1 日か
ら 2021 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワつみたてインデックス外国株式
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
2020年11月30日現在 2021年11月30日現在
資産の部
流動資産
1,077,080 3,354,299
コール・ローン
1,358,078,268 3,334,805,103
親投資信託受益証券
17,000 44,000
未収入金
1,359,172,348 3,338,203,402
流動資産合計
1,359,172,348 3,338,203,402
資産合計
負債の部
流動負債
95,727 849,732
未払解約金
89,377 229,720
未払受託者報酬
745,155 1,914,638
未払委託者報酬
29,713 76,501
その他未払費用
959,972 3,070,591
流動負債合計
959,972 3,070,591
負債合計
純資産の部
元本等
1,140,431,684 2,048,652,079
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 217,780,692 1,286,480,732
170,642,837 752,515,068
（分配準備積立金）
1,358,212,376 3,335,132,811
元本等合計
1,358,212,376 3,335,132,811
純資産合計
1,359,172,348 3,338,203,402
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2019年12月3日 自 2020年12月1日
至 2020年11月30日 至 2021年11月30日
営業収益
1 －
受取利息
143,687,372 649,380,535
有価証券売買等損益
143,687,373 649,380,535
営業収益合計
営業費用
350 684
支払利息
138,247 371,108
受託者報酬
1,152,684 3,093,295
委託者報酬
45,927 123,553
その他費用
1,337,208 3,588,640
営業費用合計
142,350,165 645,791,895
営業利益
142,350,165 645,791,895
経常利益
142,350,165 645,791,895
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 3,924,582 41,588,313
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 30,596,838 217,780,692
51,659,409 518,434,985
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
51,659,409 518,434,985
額
10,750,302 53,938,527
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
10,750,302 53,938,527
額
－ －
※１ ※１
分配金
217,780,692 1,286,480,732
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 4 期
区 分 自 2020 年 12 月 1 日
至 2021 年 11 月 30 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 3 期 第 4 期
区 分
2020 年 11 月 30 日現在 2021 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首元本額 344,072,958 円 1,140,431,684 円
期中追加設定元本額 963,940,738 円 1,122,706,894 円
期中一部解約元本額 167,582,012 円 214,486,499 円
2. 計算期間末日における受益 1,140,431,684 口 2,048,652,079 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 3 期 第 4 期
区 分 自 2019 年 12 月 3 日 自 2020 年 12 月 1 日
至 2020 年 11 月 30 日 至 2021 年 11 月 30 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0 円）、解約に伴う当期 額（ 0 円）、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
（ 146,275,060 円）、投資信 （ 604,203,942 円）、投資信
託約款に規定される収益調整 託約款に規定される収益調整
金（ 75,397,125 円）及び分配 金（ 533,966,333 円）及び分
準備積立金（ 24,367,777 円） 配準備積立金（ 148,311,126
より分配対象額は 円）より分配対象額は
246,039,962 円（ 1 万口当たり 1,286,481,401 円（ 1 万口当た
2,157.43 円）であり、分配を り 6,279.65 円）であり、分配
行っておりません。 を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 4 期
区 分 自 2020 年 12 月 1 日
至 2021 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 4 期
区 分
2021 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 3 期 第 4 期
2020 年 11 月 30 日現在 2021 年 11 月 30 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 145,718,834 641,331,133
合計 145,718,834 641,331,133
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 3 期 第 4 期
2020 年 11 月 30 日現在 2021 年 11 月 30 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 4 期
自 2020 年 12 月 1 日
至 2021 年 11 月 30 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 3 期 第 4 期
2020 年 11 月 30 日現在 2021 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 1.1910 円 1.6280 円
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（ 1 万口当たり純資産額） (11,910 円 ) (16,280 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益
外国株式インデックスマザーファンド 811,486,824 3,334,805,103
証券
親投資信託受益証券 合計 3,334,805,103
合計 3,334,805,103
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
ます。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 11 月 30 日現在 2021 年 11 月 30 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
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預金
365,587,927 1,248,475,444
コール・ローン
3,752,997,009 9,574,164,291
株式
151,364,986,629 229,141,995,652
新株予約権証券
868,069 －
投資証券
3,711,750,912 5,638,901,532
派生商品評価勘定
619,719,431 448,705,586
未収入金
12,393,192 24,502,132
未収配当金
182,217,065 248,294,417
差入委託証拠金
2,380,060,115 4,653,123,326
流動資産合計
162,390,580,349 250,978,162,380
資産合計
162,390,580,349 250,978,162,380
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
23,156,487 130,578,047
未払金
1,712,592 4,990,970
未払解約金
82,467,100 65,382,000
流動負債合計
107,336,179 200,951,017
負債合計
107,336,179 200,951,017
純資産の部
元本等
元本
※ 1 54,067,455,177 61,024,141,090
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
108,215,788,993 189,753,070,273
元本等合計
162,283,244,170 250,777,211,363
純資産合計
162,283,244,170 250,777,211,363
負債純資産合計 162,390,580,349 250,978,162,380
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020 年 12 月 1 日
区 分
至 2021 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
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個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年 11 月 30 日現在 2021 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 12 月 3 日 2020 年 12 月 1 日
期首元本額 48,893,612,273 円 54,067,455,177 円
期中追加設定元本額 16,107,558,260 円 13,499,704,777 円
期中一部解約元本額 10,933,715,356 円 6,543,018,864 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックス 429,418,774 円 372,377,534 円
ＶＡ
ダイワ国内重視バランスファ 6,511,702 円 4,453,234 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 109,450,582 円 59,956,664 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ国際分散バランスファ 14,001,565 円 7,408,815 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 353,394,455 円 236,485,519 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
外国株式インデックスファン 22,667,766 円 36,674,409 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
ダイワファンドラップ 外国 535,920,559 円 508,352,729 円
株式インデックス エマージ
ングプラス（為替ヘッジな
し）
ダイワファンドラップ 外国 2,255,476,207 円 2,520,260,966 円
株式インデックス（為替ヘッ
ジなし）
ダイワファンドラップオンラ 662,541,353 円 513,644,174 円
イン 外国株式インデックス
エマージングプラス（為替
ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 外国株式インデッ 11,396,584 円 15,304,858 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 6,026,400 円 32,174,123 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ 外国株式イン 2,011,620,301 円 4,063,382,462 円
デックス（為替ヘッジなし）
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 1,021,183,359 円 1,116,648,157 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 49,879,929 円 171,426,649 円
ＤＣダイワ外国株式インデッ 33,018,813,032 円 38,249,671,210 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 579,030,840 円 500,854,698 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 976,488,397 円 919,288,192 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 722,361,053 円 740,101,154 円
０
大和ＤＣ海外株式インデック 1,541,641,973 円 1,732,619,609 円
スファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイ 2,282,168 円 －円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 11,422,149 円 12,075,244 円
ヤー 2030
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＣダイワ・ターゲットイ 7,627,380 円 10,707,802 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 452,466,523 円 811,486,824 円
外国株式
ダイワつみたてインデックス 2,121,988 円 1,690,959 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス 2,068,375 円 2,170,527 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス 2,463,419 円 3,559,196 円
バランス７０
ダイワ世界バランスファンド 161,683,743 円 107,882,488 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 284,495,474 円 208,152,302 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 2,255,482,425 円 1,461,676,506 円
５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 110,264,809 円 73,896,117 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワバランスファンド 271,255,135 円 211,630,253 円
2020-07 （適格機関投資家専
用）
ダイワバランスファンド －円 212,845,169 円
2021-02 （適格機関投資家専
用）
ダイワ・インデックスセレク 798,778,255 円 927,057,365 円
ト 外国株式
ダイワ・ノーロード 外国株 183,907,812 円 324,437,993 円
式ファンド
ダイワ外国株式インデックス 2,325,979,029 円 1,929,148,713 円
（為替ヘッジなし）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国株式イ 2,735,745,325 円 2,822,903,027 円
ンデックス
ダイワライフスタイル２５ 17,629,498 円 12,346,386 円
ダイワライフスタイル５０ 63,519,419 円 49,688,514 円
ダイワライフスタイル７５ 50,437,420 円 39,700,549 円
計 54,067,455,177 円 61,024,141,090 円
2. 期末日における受益権の総数 54,067,455,177 口 61,024,141,090 口
（金融商品に関する注記）
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 12 月 1 日
区 分
至 2021 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年 11 月 30 日現在 2021 年 11 月 30 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 17,672,692,878 41,450,751,465
新株予約権証券 30,829 －
投資証券 △ 288,804,566 1,091,405,878
合計 17,383,919,141 42,542,157,343
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2019 年 12 月
3 日から 2020 年 11 月 30 日まで、及び 2020 年 12 月 1 日から 2021 年 11 月 30 日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2020 年 11 月 30 日 現在 2021 年 11 月 30 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 6,984,505,406 － 7,583,915,003 599,409,597 15,914,463,645 － 16,312,448,688 397,985,043
合計 6,984,505,406 － 7,583,915,003 599,409,597 15,914,463,645 － 16,312,448,688 397,985,043
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
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4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2020 年 11 月 30 日 現在 2021 年 11 月 30 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外
の取引
為替予約取引
買 建 4,081,862,053 － 4,079,015,400 △ 2,846,653 9,828,774,794 － 9,748,917,290 △ 79,857,504
アメリカ・ドル 3,024,714,845 － 3,001,843,000 △ 22,871,845 7,046,626,660 － 7,027,555,314 △ 19,071,346
イギリス・ポン 165,466,538 － 169,006,600 3,540,062 308,287,051 － 301,604,400 △ 6,682,651
ド
オーストラリ 112,156,038 － 117,657,000 5,500,962 286,703,319 － 274,744,314 △ 11,959,005
ア・ドル
カナダ・ドル 129,630,400 － 131,901,000 2,270,600 439,283,847 － 428,403,360 △ 10,880,487
スイス・フラン 173,808,703 － 174,769,600 960,897 443,805,440 － 440,052,480 △ 3,752,960
ユーロ 476,085,529 － 483,838,200 7,752,671 1,304,068,477 － 1,276,557,422 △ 27,511,055
合計 4,081,862,053 － 4,079,015,400 △ 2,846,653 9,828,774,794 － 9,748,917,290 △ 79,857,504
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
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3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2020 年 11 月 30 日現在 2021 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 3.0015 円 4.1095 円
（ 1 万口当たり純資産額） (30,015 円 ) (41,095 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
BROADRIDGE FINANCIAL
4,250 175.510 745,917.500
SOLUTIO
PALO ALTO NETWORKS INC
3,510 551.180 1,934,641.800
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
6,750 197.740 1,334,745.000
BOOZ ALLEN HAMILTON
4,750 86.080 408,880.000
HOLDINGS
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
2,150 122.410 263,181.500
SYNCHRONY FINANCIAL
21,100 47.120 994,232.000
ABBOTT LABORATORIES
64,366 128.030 8,240,778.980
HOWMET AEROSPACE INC
14,133 28.500 402,790.500
VERISK ANALYTICS INC
5,650 229.160 1,294,754.000
LAS VEGAS SANDS CORP
12,650 37.260 471,339.000
AMPHENOL CORP-CL A
21,600 82.930 1,791,288.000
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
1,610 564.320 908,555.200
INC
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
22,562 105.390 2,377,809.180
QORVO INC
4,070 150.840 613,918.800
AFLAC INC
23,600 55.700 1,314,520.000
DARDEN RESTAURANTS INC
4,800 141.750 680,400.000
LIVE NATION ENTERTAINMENT
6,050 107.850 652,492.500
IN
ADOBE INC
17,320 687.490 11,907,326.800
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
7,650 62.960 481,644.000
LULULEMON ATHLETICA INC
4,530 463.260 2,098,567.800
GARMIN LTD
5,650 139.240 786,706.000
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AIR PRODUCTS & CHEMICALS
7,950 291.350 2,316,232.500
INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
25,150 207.660 5,222,649.000
WR BERKLEY CORP
5,275 79.470 419,204.250
AUTOZONE INC
820 1,838.690 1,507,725.800
DOLLAR TREE INC
8,321 141.350 1,176,173.350
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
41,900 8.590 359,921.000
PINNACLE WEST CAPITAL
4,100 66.290 271,789.000
CELANESE CORP
4,150 159.790 663,128.500
DR HORTON INC
12,566 98.760 1,241,018.160
DENTSPLY SIRONA INC
7,950 48.690 387,085.500
AUTODESK INC
8,020 261.150 2,094,423.000
MOODY'S CORP
6,160 397.270 2,447,183.200
DEVON ENERGY CORP
23,300 43.920 1,023,336.000
ALBEMARLE CORP
4,310 275.890 1,189,085.900
ATMOS ENERGY CORP
4,850 93.800 454,930.000
ALLIANT ENERGY CORP
9,050 57.280 518,384.000
CITIGROUP INC
74,873 65.040 4,869,739.920
AUTOMATIC DATA PROCESSING
15,500 235.900 3,656,450.000
AMERICAN ELECTRIC POWER
18,300 83.310 1,524,573.000
ALLEGHANY CORP
480 664.730 319,070.400
DOMINO'S PIZZA INC
1,430 533.950 763,548.500
HESS CORP
10,200 76.070 775,914.000
DAVITA INC
2,750 96.910 266,502.500
DANAHER CORP
23,250 326.520 7,591,590.000
FORTIVE CORP
11,700 76.230 891,891.000
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
20,550 131.900 2,710,545.000
IN
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
20,150 64.810 1,305,921.500
BUNGE LTD
5,100 90.580 461,958.000
TE CONNECTIVITY LTD
11,925 159.390 1,900,725.750
APPLE INC
605,600 160.240 97,041,344.000
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
11,050 113.320 1,252,186.000
BOEING CO/THE
20,130 198.500 3,995,805.000
CINCINNATI FINANCIAL CORP
5,565 118.460 659,229.900
BECTON DICKINSON AND CO
10,619 243.610 2,586,894.590
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
7,600 10.120 76,912.000
LEIDOS HOLDINGS INC
4,900 90.550 443,695.000
NISOURCE INC
13,900 25.250 350,975.000
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C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
4,900 95.620 468,538.000
BOSTON BEER COMPANY INC-A
320 442.370 141,558.400
BANK OF NEW YORK MELLON
30,071 57.010 1,714,347.710
CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
150,204 51.660 7,759,538.640
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
48,850 282.120 13,781,562.000
ANSYS INC
3,200 397.720 1,272,704.000
TRUIST FINANCIAL CORP
49,067 61.060 2,996,031.020
BLACKSTONE GROUP INC/THE
24,950 148.880 3,714,556.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
81,000 54.640 4,425,840.000
JPMORGAN CHASE & CO
109,770 161.230 17,698,217.100
T ROWE PRICE GROUP INC
8,300 207.020 1,718,266.000
LKQ CORP
10,250 57.600 590,400.000
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
1,830 155.100 283,833.000
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
11,412 74.190 846,656.280
CADENCE DESIGN SYS INC
10,050 186.690 1,876,234.500
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,220 293.710 1,239,456.200
DOLLAR GENERAL CORP
8,850 225.070 1,991,869.500
SERVICENOW INC
7,150 672.820 4,810,663.000
CATERPILLAR INC
19,850 195.920 3,889,012.000
BROWN & BROWN INC
8,550 65.410 559,255.500
ESSENTIAL UTILITIES INC
8,300 48.440 402,052.000
CHARLES RIVER LABORATORIES
1,800 375.310 675,558.000
CMS ENERGY CORP
10,650 61.130 651,034.500
MOSAIC CO/THE
12,800 36.030 461,184.000
DELTA AIR LINES INC
5,750 36.240 208,380.000
CORNING INC
29,400 38.460 1,130,724.000
CISCO SYSTEMS INC
152,950 55.760 8,528,492.000
MORGAN STANLEY
50,652 97.230 4,924,893.960
ZILLOW GROUP INC - A
2,100 54.160 113,736.000
MSCI INC
3,000 645.490 1,936,470.000
FAIR ISAAC CORP
1,000 350.660 350,660.000
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,200 322.120 386,544.000
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
8,500 78.480 667,080.000
BROADCOM INC
14,812 564.340 8,359,004.080
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
4,350 180.740 786,219.000
ARAMARK 8,500 34.380 292,230.000
DTE ENERGY COMPANY
7,170 111.490 799,383.300
CENTENE CORP
21,387 73.770 1,577,718.990
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CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,950 129.700 512,315.000
CITIZENS FINANCIAL GROUP
15,700 48.780 765,846.000
ARTHUR J GALLAGHER & CO
7,500 164.810 1,236,075.000
GARTNER INC
3,150 325.000 1,023,750.000
SPLUNK INC
6,010 125.000 751,250.000
DOMINION ENERGY INC
29,441 74.420 2,190,999.220
MONSTER BEVERAGE CORP
14,300 86.850 1,241,955.000
SMITH (A.O.) CORP
5,000 80.860 404,300.000
DEERE & CO
10,800 348.090 3,759,372.000
POOL CORP
1,480 560.100 828,948.000
GLOBAL PAYMENTS INC
10,684 120.260 1,284,857.840
VMWARE INC-CLASS A
7,480 120.380 900,442.400
CABLE ONE INC
200 1,825.970 365,194.000
BURLINGTON STORES INC
2,400 293.370 704,088.000
NASDAQ INC
4,200 209.080 878,136.000
VAIL RESORTS INC
1,490 333.450 496,840.500
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A
18,400 36.840 677,856.000
AMERICAN FINANCIAL GROUP
2,630 138.140 363,308.200
INC
CONSOLIDATED EDISON INC
12,600 80.350 1,012,410.000
COGNEX CORP
6,500 78.660 511,290.000
TELEFLEX INC
1,720 308.950 531,394.000
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
3,050 195.870 597,403.500
WEST PHARMACEUTICAL
2,710 447.380 1,212,399.800
SERVICES
BIO-RAD LABORATORIES-A
790 749.560 592,152.400
CATALENT INC
6,200 133.960 830,552.000
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
5,050 294.090 1,485,154.500
MOLINA HEALTHCARE INC
2,120 297.530 630,763.600
IDEX CORP
2,760 234.420 646,999.200
COLGATE-PALMOLIVE CO
29,350 77.710 2,280,788.500
ROLLINS INC
8,087 35.330 285,713.710
AMETEK INC
8,445 140.010 1,182,384.450
CHURCH & DWIGHT CO INC
8,900 93.750 834,375.000
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
5,550 57.830 320,956.500
HEICO CORP
1,600 140.180 224,288.000
GENERAC HOLDINGS INC
2,320 424.580 985,025.600
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
1,400 469.430 657,202.000
INC
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LYONDELLBASELL INDU-CL A
9,700 89.170 864,949.000
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,500 521.280 781,920.000
COSTCO WHOLESALE CORP
16,060 554.880 8,911,372.800
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
2,800 118.470 331,716.000
EPAM SYSTEMS INC
2,000 634.170 1,268,340.000
RPM INTERNATIONAL INC
4,600 93.020 427,892.000
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,000 1,678.100 1,678,100.000
UGI CORP
7,650 43.400 332,010.000
CUMMINS INC
5,350 217.270 1,162,394.500
ACTIVISION BLIZZARD INC
28,350 60.310 1,709,788.500
CDW CORP/DE
5,100 194.800 993,480.000
COSTAR GROUP INC
14,500 79.990 1,159,855.000
SVB FINANCIAL GROUP
2,020 724.500 1,463,490.000
AMERCO 370 717.230 265,375.100
OLD DOMINION FREIGHT LINE
3,640 357.220 1,300,280.800
MERCADOLIBRE INC
1,610 1,234.100 1,986,901.000
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
2,760 152.310 420,375.600
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
10,016 138.070 1,382,909.120
IN
IPG PHOTONICS CORP
1,420 163.180 231,715.600
DEXCOM INC
3,540 571.010 2,021,375.400
NORDSON CORP
1,910 262.150 500,706.500
COPART INC
7,830 148.010 1,158,918.300
SEAGEN INC
4,950 165.310 818,284.500
ALIGN TECHNOLOGY INC
2,710 634.470 1,719,413.700
TRANSDIGM GROUP INC
1,890 584.220 1,104,175.800
BIO-TECHNE CORP
1,400 479.690 671,566.000
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
3,350 84.740 283,879.000
HORIZON THERAPEUTICS PLC
7,750 102.080 791,120.000
KINDER MORGAN INC
73,381 16.010 1,174,829.810
HCA HEALTHCARE INC
9,800 229.920 2,253,216.000
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,400 352.960 494,144.000
COTERRA ENERGY INC
29,000 20.840 604,360.000
T-MOBILE US INC
22,677 113.400 2,571,571.800
ZILLOW GROUP INC - C
5,950 54.260 322,847.000
COCA-COLA CO/THE
148,650 54.580 8,113,317.000
COCA-COLA EUROPACIFIC
7,350 51.820 380,877.000
PARTNE
EXPEDITORS INTL WASH INC
6,150 126.760 779,574.000
63/143
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANKLIN RESOURCES INC
11,150 33.750 376,312.500
CSX CORP
82,100 35.620 2,924,402.000
LABORATORY CRP OF AMER
3,460 291.920 1,010,043.200
HLDGS
EXPEDIA GROUP INC
5,175 166.500 861,637.500
AUTOLIV INC
2,950 95.930 282,993.500
AMAZON.COM INC
16,470 3,561.570 58,659,057.900
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
22,690 110.710 2,512,009.900
EXXON MOBIL CORP
153,605 61.590 9,460,531.950
AES CORP
24,600 23.620 581,052.000
EVEREST RE GROUP LTD
1,500 264.370 396,555.000
EOG RESOURCES INC
21,000 88.390 1,856,190.000
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
6,000 114.260 685,560.000
ABIOMED INC
1,610 319.120 513,783.200
AMERISOURCEBERGEN CORP
5,680 120.230 682,906.400
AGILENT TECHNOLOGIES INC
11,170 153.420 1,713,701.400
FORD MOTOR CO
143,323 19.670 2,819,163.410
NOVAVAX INC
2,600 193.960 504,296.000
DISCOVERY INC - A
6,290 24.590 154,671.100
EXACT SCIENCES CORP
6,250 86.570 541,062.500
LIBERTY GLOBAL PLC-A
5,637 27.640 155,806.680
LIBERTY BROADBAND-A
850 156.340 132,889.000
DISCOVERY INC-C
11,389 24.050 273,905.450
FORTINET INC
5,050 343.300 1,733,665.000
MARKEL CORP
510 1,243.740 634,307.400
NEXTERA ENERGY INC
71,180 88.660 6,310,818.800
MASIMO CORP
1,920 288.290 553,516.800
FREEPORT-MCMORAN INC
53,608 37.980 2,036,031.840
INSULET CORP
2,440 295.870 721,922.800
US BANCORP
51,200 57.400 2,938,880.000
UNITED RENTALS INC
2,570 357.020 917,541.400
F5 NETWORKS INC
2,250 231.070 519,907.500
FASTENAL CO
21,050 60.940 1,282,787.000
FISERV INC
21,933 97.470 2,137,809.510
GENERAL ELECTRIC CO
39,856 98.400 3,921,830.400
GENERAL MOTORS CO
47,650 59.860 2,852,329.000
ZENDESK INC
4,370 95.110 415,630.700
GENERAL DYNAMICS CORP
8,750 194.440 1,701,350.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC
12,350 386.540 4,773,769.000
64/143
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALPHABET INC-CL A
10,900 2,910.610 31,725,649.000
ALPHABET INC-CL C
10,557 2,922.280 30,850,509.960
OWENS CORNING
3,900 87.130 339,807.000
GENERAL MILLS INC
22,050 63.520 1,400,616.000
FIRSTENERGY CORP
19,768 39.050 771,940.400
GENUINE PARTS CO
5,100 132.910 677,841.000
IHS MARKIT LTD
13,884 130.130 1,806,724.920
FIFTH THIRD BANCORP
25,900 42.990 1,113,441.000
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
7,550 214.680 1,620,834.000
HALLIBURTON CO
32,600 22.250 725,350.000
HOME DEPOT INC
38,550 406.820 15,682,911.000
ASSURANT INC
2,250 156.040 351,090.000
HUNTINGTON BANCSHARES INC
52,900 15.370 813,073.000
HUNTINGTON INGALLS
1,510 181.720 274,397.200
INDUSTRIE
HERSHEY CO/THE
5,390 179.160 965,672.400
HUMANA INC
4,720 428.070 2,020,490.400
NXP SEMICONDUCTORS NV
10,100 223.940 2,261,794.000
RINGCENTRAL INC-CLASS A
2,820 222.080 626,265.600
HENRY SCHEIN INC
5,100 73.770 376,227.000
HP INC
47,300 35.930 1,699,489.000
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
47,600 14.610 695,436.000
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
5,978 49.730 297,285.940
C
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-
7,000 60.050 420,350.000
C
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
2,950 49.890 147,175.500
A
ARCH CAPITAL GROUP LTD
14,400 41.730 600,912.000
KRAFT HEINZ CO/THE
24,303 34.780 845,258.340
ENPHASE ENERGY INC
4,690 256.710 1,203,969.900
INTL BUSINESS MACHINES CORP
32,400 118.500 3,839,400.000
INTERNATIONAL PAPER CO
13,750 47.220 649,275.000
FORTUNE BRANDS HOME &
4,900 102.960 504,504.000
SECURI
ZOETIS INC
17,300 223.550 3,867,415.000
TRANE TECHNOLOGIES PLC
8,779 192.930 1,693,732.470
CHENIERE ENERGY INC
8,850 106.600 943,410.000
ALLEGION PLC
3,300 128.680 424,644.000
65/143
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LIBERTY GLOBAL PLC- C
12,973 27.920 362,206.160
WASTE CONNECTIONS INC
9,487 137.190 1,301,521.530
JUNIPER NETWORKS INC
12,200 31.840 388,448.000
JM SMUCKER CO/THE
4,050 129.370 523,948.500
JOHNSON & JOHNSON
95,500 159.750 15,256,125.000
PLUG POWER INC
18,600 41.620 774,132.000
ABBVIE INC
64,072 116.890 7,489,376.080
HOLOGIC INC
9,150 75.970 695,125.500
KIMBERLY-CLARK CORP
12,200 135.040 1,647,488.000
KROGER CO
26,400 42.350 1,118,040.000
KLA CORP
5,560 413.840 2,300,950.400
LOCKHEED MARTIN CORP
9,030 341.230 3,081,306.900
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
2,930 212.980 624,031.400
BATH AND BODY WORKS INC
9,700 75.870 735,939.000
WHEN ISSUE
LOWE'S COS INC
26,000 248.580 6,463,080.000
ELI LILLY & CO
29,535 254.830 7,526,404.050
LAM RESEARCH CORP
5,200 680.540 3,538,808.000
LOEWS CORP
8,300 55.110 457,413.000
LINCOLN NATIONAL CORP
6,649 68.340 454,392.660
MCDONALD'S CORP
27,050 250.300 6,770,615.000
3M CO
21,040 176.230 3,707,879.200
META PLATFORMS INC CLASS A
86,900 338.030 29,374,807.000
S&P GLOBAL INC
8,770 464.930 4,077,436.100
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,310 418.340 966,365.400
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
1,920 347.210 666,643.200
PHILLIPS 66
15,750 69.860 1,100,295.000
MGM RESORTS INTERNATIONAL
16,050 41.130 660,136.500
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
9,200 86.990 800,308.000
METLIFE INC
27,000 59.890 1,617,030.000
MARVELL TECHNOLOGY INC
29,950 75.020 2,246,849.000
ARISTA NETWORKS INC
8,480 126.600 1,073,568.000
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
4,800 84.250 404,400.000
MOTOROLA SOLUTIONS INC
6,228 259.500 1,616,166.000
METTLER-TOLEDO
850 1,536.220 1,305,787.000
INTERNATIONAL
BAKER HUGHES CO
26,523 23.530 624,086.190
ROCKWELL AUTOMATION INC
4,190 340.580 1,427,030.200
MERCK & CO. INC.
91,821 74.890 6,876,474.690
66/143
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DUPONT DE NEMOURS INC
20,751 77.040 1,598,657.040
MASCO CORP
9,100 67.340 612,794.000
M & T BANK CORP
4,689 152.160 713,478.240
MARSH & MCLENNAN COS
18,520 167.030 3,093,395.600
BLACK KNIGHT INC
5,600 73.140 409,584.000
HEICO CORP-CLASS A
2,720 127.000 345,440.000
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL
10,172 150.770 1,533,632.440
A
WORKDAY INC-CLASS A
6,900 281.590 1,942,971.000
WAYFAIR INC- CLASS A
2,710 267.510 724,952.100
SQUARE INC - A
14,200 212.870 3,022,754.000
TRANSUNION 6,900 114.130 787,497.000
VISTRA CORP
15,650 20.090 314,408.500
NOVOCURE LTD
3,450 93.350 322,057.500
NETAPP INC
8,200 91.520 750,464.000
NIKE INC -CL B
46,200 169.870 7,847,994.000
NORFOLK SOUTHERN CORP
9,050 268.740 2,432,097.000
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
20,100 84.400 1,696,440.000
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
6,855 100.570 689,407.350
ALLY FINANCIAL INC
13,650 47.710 651,241.500
NORTHROP GRUMMAN CORP
5,710 356.390 2,034,986.900
APTIV PLC
9,750 165.490 1,613,527.500
NEWMONT CORP
29,311 55.400 1,623,829.400
MCKESSON CORP
5,750 223.270 1,283,802.500
XYLEM INC
6,670 123.800 825,746.000
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
56,500 87.350 4,935,275.000
NUCOR CORP
10,950 112.070 1,227,166.500
SUNRUN INC
6,100 47.860 291,946.000
WESTERN UNION CO
15,246 16.160 246,375.360
GODADDY INC - CLASS A
6,000 69.090 414,540.000
NEWELL BRANDS INC
13,442 22.350 300,428.700
EVERGY INC
8,250 65.260 538,395.000
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
34,324 30.060 1,031,779.440
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
900 204.190 183,771.000
OKTA INC
4,510 223.610 1,008,481.100
COUPA SOFTWARE INC
2,550 202.660 516,783.000
LIBERTY BROADBAND-C
5,600 159.940 895,664.000
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
15,755 30.190 475,643.450
LINDE PLC
18,846 320.740 6,044,666.040
67/143
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WIX.COM LTD
2,130 159.370 339,458.100
EQUITABLE HOLDINGS INC
14,300 32.240 461,032.000
KKR & CO INC
18,800 76.310 1,434,628.000
PAYCHEX INC
11,700 123.730 1,447,641.000
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,480 644.150 1,597,492.000
ALTRIA GROUP INC
66,700 43.480 2,900,116.000
P G & E CORP
55,100 12.380 682,138.000
PFIZER INC
203,113 52.400 10,643,121.200
CIGNA CORP
12,620 199.610 2,519,078.200
DELL TECHNOLOGIES -C
10,101 57.570 581,514.570
ALTICE USA INC- A
10,900 15.990 174,291.000
XCEL ENERGY INC
19,700 65.590 1,292,123.000
STERIS PLC
3,600 226.690 816,084.000
SEA LTD-ADR
2,700 297.960 804,492.000
FOX CORP - CLASS B
5,433 34.490 187,384.170
FOX CORP - CLASS A
12,199 36.920 450,387.080
STRYKER CORP
12,330 243.500 3,002,355.000
LYFT INC-A
9,200 41.820 384,744.000
DOW INC
27,368 56.860 1,556,144.480
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS
3,850 97.300 374,605.000
A
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
7,740 218.980 1,694,905.200
PARKER HANNIFIN CORP
4,660 309.140 1,440,592.400
UBER TECHNOLOGIES INC
44,500 39.700 1,766,650.000
PIONEER NATURAL RESOURCES
8,450 183.360 1,549,392.000
CO
PROCTER & GAMBLE CO/THE
88,667 149.020 13,213,156.340
EXELON CORP
35,772 54.170 1,937,769.240
TELADOC HEALTH INC
5,100 106.410 542,691.000
INGERSOLL-RAND INC
14,708 59.800 879,538.400
NVR INC
120 5,281.730 633,807.600
CONOCOPHILLIPS 49,202 72.150 3,549,924.300
TWILIO INC - A
5,950 293.230 1,744,718.500
DOCUSIGN INC
7,100 251.500 1,785,650.000
PAYCOM SOFTWARE INC
1,890 447.430 845,642.700
CERIDIAN HCM HOLDING INC
5,000 112.970 564,850.000
PEPSICO INC
50,100 164.140 8,223,414.000
CYBERARK SOFTWARE
1,500 176.960 265,440.000
LTD/ISRAEL
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DROPBOX INC-CLASS A
11,400 24.950 284,430.000
MONGODB INC
2,020 525.980 1,062,479.600
SNAP INC - A
34,750 48.850 1,697,537.500
CORTEVA INC
26,918 46.590 1,254,109.620
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
14,300 105.030 1,501,929.000
AMCOR PLC
56,400 11.580 653,112.000
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -
6,900 224.570 1,549,533.000
A
ROKU INC
4,220 231.280 976,001.600
AMERICAN WATER WORKS CO INC
6,550 173.320 1,135,246.000
ACCENTURE PLC-CL A
23,050 365.820 8,432,151.000
10X GENOMICS INC-CLASS A
2,750 144.450 397,237.500
PENTAIR PLC
5,925 76.800 455,040.000
QUALCOMM INC
40,850 183.740 7,505,779.000
INVESCO LTD
14,100 23.240 327,684.000
ADVANCE AUTO PARTS INC
2,350 227.270 534,084.500
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
10,000 70.920 709,200.000
DATADOG INC - CLASS A
6,800 182.990 1,244,332.000
PINTEREST INC- CLASS A
19,900 40.540 806,746.000
AVALARA INC
3,050 142.700 435,235.000
REGENERON PHARMACEUTICALS
3,800 654.400 2,486,720.000
REPUBLIC SERVICES INC
8,250 138.230 1,140,397.500
BOOKING HOLDINGS INC
1,500 2,182.010 3,273,015.000
ROSS STORES INC
13,100 111.660 1,462,746.000
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,450 133.700 461,265.000
RESMED INC
5,330 256.920 1,369,383.600
QUEST DIAGNOSTICS INC
4,730 156.700 741,191.000
ROBERT HALF INTL INC
4,150 114.760 476,254.000
MODERNA INC
12,370 368.510 4,558,468.700
HUBSPOT INC
1,590 851.910 1,354,536.900
PERKINELMER INC
4,130 185.220 764,958.600
CARRIER GLOBAL CORP
30,237 55.980 1,692,667.260
OTIS WORLDWIDE CORP
14,938 83.580 1,248,518.040
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
6,300 73.350 462,105.000
INC
AVANTOR INC
19,350 39.780 769,743.000
CARLYLE GROUP INC/THE
5,700 56.800 323,760.000
DYNATRACE INC
6,700 64.470 431,949.000
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
15,820 107.060 1,693,689.200
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REGIONS FINANCIAL CORP
35,185 23.540 828,254.900
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
6,550 41.340 270,777.000
IAC/INTERACTIVECORP 2,880 130.810 376,732.800
MATCH GROUP INC
9,370 134.080 1,256,329.600
CHEVRON CORP
70,118 114.850 8,053,052.300
PELOTON INTERACTIVE INC-A
9,400 44.390 417,266.000
ZSCALER INC
3,000 355.920 1,067,760.000
EDISON INTERNATIONAL
14,000 66.070 924,980.000
ETSY INC
4,650 281.480 1,308,882.000
TESLA INC
29,620 1,136.990 33,677,643.800
SNOWFLAKE INC-CLASS A
7,000 364.780 2,553,460.000
NORTONLIFELOCK INC
21,400 25.310 541,634.000
DRAFTKINGS INC - CL A
11,700 35.200 411,840.000
UNITY SOFTWARE INC
2,100 170.330 357,693.000
STANLEY BLACK & DECKER INC
5,852 184.150 1,077,645.800
SYNOPSYS INC
5,580 355.870 1,985,754.600
CARVANA CO
2,620 291.970 764,961.400
CHEWY INC - CLASS A
3,250 68.660 223,145.000
CLOUDFLARE INC - CLASS A
8,500 191.090 1,624,265.000
PPD INC
4,400 47.200 207,680.000
CHARTER COMMUNICATIONS INC-
4,785 668.190 3,197,289.150
A
VIATRIS INC
43,321 12.520 542,378.920
DOORDASH INC - A
2,700 183.010 494,127.000
AIRBNB INC-CLASS A
4,600 180.080 828,368.000
CBRE GROUP INC - A
12,150 97.960 1,190,214.000
TWITTER INC
29,200 45.780 1,336,776.000
SOUTHERN CO/THE
38,650 62.820 2,427,993.000
SYSCO CORP
18,750 73.200 1,372,500.000
TRAVELERS COS INC/THE
9,103 152.400 1,387,297.200
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
2,000 50.490 100,980.000
SEI INVESTMENTS COMPANY
4,300 61.520 264,536.000
STEEL DYNAMICS INC
7,650 61.400 469,710.000
SCHLUMBERGER LTD
50,352 29.650 1,492,936.800
SENSATA TECHNOLOGIES
5,850 57.900 338,715.000
HOLDING
AT&T INC
258,991 23.890 6,187,294.990
SOUTHWEST AIRLINES CO
5,550 44.540 247,197.000
ON SEMICONDUCTOR CORP
15,500 63.020 976,810.000
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAESARS ENTERTAINMENT INC
7,500 93.480 701,100.000
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
9,170 334.280 3,065,347.600
SEMPRA ENERGY
11,400 124.200 1,415,880.000
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
6,500 50.060 325,390.000
CLARIVATE PLC
12,500 22.830 285,375.000
OAK STREET HEALTH INC
3,600 30.670 110,412.000
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
56,000 21.070 1,179,920.000
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
7,950 104.060 827,277.000
TEXAS INSTRUMENTS INC
33,500 194.380 6,511,730.000
SALESFORCE.COM INC
35,216 296.740 10,449,995.840
WESTROCK CO
9,880 46.120 455,665.600
JOHNSON CONTROLS
25,934 78.360 2,032,188.240
INTERNATION
TERADYNE INC
6,050 154.450 934,422.500
UNION PACIFIC CORP
24,080 239.460 5,766,196.800
MARATHON PETROLEUM CORP
23,488 61.780 1,451,088.640
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
54,929 82.940 4,555,811.260
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
26,200 204.640 5,361,568.000
IQVIA HOLDINGS INC
7,044 266.690 1,878,564.360
VOYA FINANCIAL INC
4,350 62.250 270,787.500
AMEREN CORPORATION
9,200 85.090 782,828.000
UNITEDHEALTH GROUP INC
34,216 452.000 15,465,632.000
VERISIGN INC
3,700 244.460 904,502.000
VALERO ENERGY CORP
14,792 68.170 1,008,370.640
ULTA BEAUTY INC
1,890 401.420 758,683.800
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
9,888 49.950 493,905.600
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
2,830 121.270 343,194.100
ANTHEM INC
8,920 416.220 3,712,682.400
WALT DISNEY CO/THE
65,862 147.810 9,735,062.220
WELLS FARGO & CO
149,922 49.160 7,370,165.520
WASTE MANAGEMENT INC
15,200 166.830 2,535,816.000
WILLIAMS COS INC
43,800 28.010 1,226,838.000
TRACTOR SUPPLY COMPANY
4,250 226.700 963,475.000
WHIRLPOOL CORP
2,320 222.780 516,849.600
WALMART INC
56,100 142.630 8,001,543.000
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
7,650 123.500 944,775.000
WYNN RESORTS LTD
3,700 83.000 307,100.000
WABTEC CORP
6,511 92.470 602,072.170
TJX COMPANIES INC
43,800 70.670 3,095,346.000
71/143
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WATERS CORP
2,230 341.220 760,920.600
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL
1,890 607.200 1,147,608.000
A
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
26,500 46.080 1,221,120.000
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,743 230.390 1,092,739.770
WESTERN DIGITAL CORP
11,250 58.990 663,637.500
WEC ENERGY GROUP INC
11,430 90.490 1,034,300.700
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
18,250 64.250 1,172,562.500
GP
VISA INC-CLASS A SHARES
61,250 196.290 12,022,762.500
PPL CORP
27,900 28.440 793,476.000
PULTEGROUP INC
9,450 51.510 486,769.500
PPG INDUSTRIES INC
8,530 157.360 1,342,280.800
NORTHERN TRUST CORP
7,300 119.940 875,562.000
NVIDIA CORP
90,380 333.760 30,165,228.800
PNC FINANCIAL SERVICES
15,463 200.880 3,106,207.440
GROUP
TYSON FOODS INC-CL A
10,850 81.880 888,398.000
NETFLIX INC
16,070 663.840 10,667,908.800
THERMO FISHER SCIENTIFIC
14,240 648.770 9,238,484.800
INC
NRG ENERGY INC
8,650 36.630 316,849.500
GLOBE LIFE INC
3,655 88.470 323,357.850
FIRST REPUBLIC BANK/CA
6,450 214.450 1,383,202.500
TEXTRON INC
8,300 72.790 604,157.000
NEWS CORP - CLASS A
14,137 21.820 308,469.340
OMNICOM GROUP
7,950 67.470 536,386.500
ORACLE CORP
68,133 92.940 6,332,281.020
MASTERCARD INC - A
32,050 323.010 10,352,470.500
ONEOK INC
16,400 62.460 1,024,344.000
LUMEN TECHNOLOGIES INC
34,752 12.950 450,038.400
ROPER TECHNOLOGIES INC
3,800 481.480 1,829,624.000
YUM! BRANDS INC
10,850 125.250 1,358,962.500
TAKE-TWO INTERACTIVE
4,250 169.600 720,800.000
SOFTWRE
MOLSON COORS BEVERAGE CO -
6,950 45.330 315,043.500
B
BANK OF AMERICA CORP
279,401 45.590 12,737,891.590
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,720 431.880 742,833.600
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
6,750 87.400 589,950.000
AMERICAN EXPRESS CO
24,750 157.860 3,907,035.000
ANALOG DEVICES INC
19,391 183.200 3,552,431.200
ADVANCED MICRO DEVICES
44,150 161.910 7,148,326.500
AMERICAN INTERNATIONAL
31,172 54.950 1,712,901.400
GROUP
SKYWORKS SOLUTIONS INC
5,950 154.920 921,774.000
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
8,450 69.890 590,570.500
AVERY DENNISON CORP
3,030 215.530 653,055.900
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
19,150 79.710 1,526,446.500
EMERSON ELECTRIC CO
21,550 90.860 1,958,033.000
AON PLC-CLASS A
8,240 296.690 2,444,725.600
AMGEN INC
20,850 203.470 4,242,349.500
EATON CORP PLC
14,586 167.380 2,441,404.680
CONSTELLATION BRANDS INC-A
6,250 226.970 1,418,562.500
APPLIED MATERIALS INC
33,250 151.220 5,028,065.000
CME GROUP INC
13,120 225.330 2,956,329.600
ECOLAB INC
9,400 227.150 2,135,210.000
EQUIFAX INC
4,430 284.060 1,258,385.800
GILEAD SCIENCES INC
45,650 70.650 3,225,172.500
KEURIG DR PEPPER INC
25,500 35.170 896,835.000
HORMEL FOODS CORP
10,550 42.490 448,269.500
STATE STREET CORP
12,463 93.190 1,161,426.970
SCHWAB (CHARLES) CORP
52,540 80.100 4,208,454.000
BAXTER INTERNATIONAL INC
18,200 76.030 1,383,746.000
CAMPBELL SOUP CO
7,000 41.200 288,400.000
CROWN HOLDINGS INC
4,980 108.400 539,832.000
CARDINAL HEALTH INC
10,400 47.470 493,688.000
FEDEX CORP
9,200 240.570 2,213,244.000
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
16,504 147.020 2,426,418.080
FMC CORP
4,650 103.540 481,461.000
CERNER CORP
10,850 72.860 790,531.000
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
9,013 147.190 1,326,623.470
CITRIX SYSTEMS INC
4,600 82.370 378,902.000
INTEL CORP
146,500 50.000 7,325,000.000
INTERPUBLIC GROUP OF COS
14,200 34.020 483,084.000
INC
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
13,150 68.610 902,221.500
ILLINOIS TOOL WORKS
11,550 238.110 2,750,170.500
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SIRIUS XM HOLDINGS INC
38,600 6.270 242,022.000
ILLUMINA INC
5,330 370.810 1,976,417.300
SEALED AIR CORP
5,400 64.200 346,680.000
INTUITIVE SURGICAL INC
12,870 334.740 4,308,103.800
CHECK POINT SOFTWARE TECH
4,350 111.110 483,328.500
SNAP-ON INC
2,020 212.820 429,896.400
CARMAX INC
5,800 146.480 849,584.000
DUKE ENERGY CORP
28,028 100.220 2,808,966.160
TARGET CORP
17,950 249.160 4,472,422.000
DOVER CORP
5,200 171.800 893,360.000
WW GRAINGER INC
1,580 495.580 783,016.400
JACOBS ENGINEERING GROUP
4,720 146.090 689,544.800
INC
CINTAS CORP
3,420 434.730 1,486,776.600
CONAGRA BRANDS INC
17,300 31.510 545,123.000
LAMB WESTON HOLDINGS INC
5,450 53.290 290,430.500
CLOROX COMPANY
4,430 169.160 749,378.800
ENTERGY CORP
7,420 105.070 779,619.400
MICROSOFT CORP
259,600 336.630 87,389,148.000
INCYTE CORP
6,930 70.370 487,664.100
CVS HEALTH CORP
47,769 92.020 4,395,703.380
MEDTRONIC PLC
48,898 110.280 5,392,471.440
MICRON TECHNOLOGY INC
40,850 86.140 3,518,819.000
BLACKROCK INC
5,510 928.000 5,113,280.000
CENTERPOINT ENERGY INC
21,100 26.590 561,049.000
HASBRO INC
4,700 99.130 465,911.000
KELLOGG CO
9,300 63.870 593,991.000
KEYCORP 35,400 22.830 808,182.000
KANSAS CITY SOUTHERN
3,350 296.190 992,236.500
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-
51,061 60.640 3,096,339.040
A
COOPER COS INC/THE
1,770 381.190 674,706.300
CHUBB LTD
16,219 185.040 3,001,163.760
ARROW ELECTRONICS INC
2,700 124.420 335,934.000
ALLSTATE CORP
10,950 113.140 1,238,883.000
EBAY INC
24,900 70.550 1,756,695.000
PAYPAL HOLDINGS INC
40,500 187.240 7,583,220.000
EASTMAN CHEMICAL CO
5,050 110.180 556,409.000
XILINX INC
8,850 233.080 2,062,758.000
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DISH NETWORK CORP-A
8,900 33.130 294,857.000
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
8,470 340.050 2,880,223.500
TRIMBLE INC
9,050 86.530 783,096.500
LENNAR CORP-A
10,050 107.250 1,077,862.500
LEAR CORP
2,150 169.000 363,350.000
PROGRESSIVE CORP
21,390 94.970 2,031,408.300
PACCAR INC
12,537 86.120 1,079,686.440
BIOGEN INC
5,520 236.110 1,303,327.200
IDEXX LABORATORIES INC
3,090 631.300 1,950,717.000
STARBUCKS CORP
42,750 110.730 4,733,707.500
PTC INC
4,020 110.320 443,486.400
EVERSOURCE ENERGY
12,410 85.270 1,058,200.700
INTUIT INC
9,880 694.660 6,863,240.800
BORGWARNER INC
8,750 44.810 392,087.500
BEST BUY CO INC
8,250 110.950 915,337.500
BALL CORP
11,984 94.810 1,136,203.040
BOSTON SCIENTIFIC CORP
51,797 38.590 1,998,846.230
ELECTRONIC ARTS INC
10,570 124.880 1,319,981.600
VULCAN MATERIALS CO
4,900 199.350 976,815.000
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
9,350 190.110 1,777,528.500
VF CORP
12,250 73.730 903,192.500
VIACOMCBS INC - CLASS B
22,025 32.280 710,967.000
MOHAWK INDUSTRIES INC
2,200 174.380 383,636.000
CARNIVAL CORP
30,000 18.160 544,800.000
COMCAST CORP-CLASS A
166,090 51.530 8,558,617.700
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
8,300 58.370 484,471.000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
44,800 5.560 249,088.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
1,496,632,493.350
(170,271,878,768)
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
BP PLC
733,000 3.277 2,402,041.000
UNILEVER PLC
94,860 39.210 3,719,460.600
BARCLAYS PLC
622,300 1.832 1,140,551.440
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
300,500 1.225 368,112.500
PRUDENTIAL PLC
95,100 12.945 1,231,069.500
NATWEST GROUP PLC
210,291 2.104 442,452.260
EVRAZ PLC
17,400 5.720 99,528.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JOHNSON MATTHEY PLC
7,064 21.330 150,675.120
BAE SYSTEMS PLC
117,000 5.498 643,266.000
AVIVA PLC
142,366 3.782 538,428.210
AVEVA GROUP PLC
4,400 32.200 141,680.000
GLAXOSMITHKLINE PLC
182,300 15.250 2,780,075.000
INFORMA PLC
52,700 4.740 249,798.000
MELROSE INDUSTRIES PLC
159,540 1.460 233,008.170
AUTO TRADER GROUP PLC
35,000 7.324 256,340.000
DCC PLC
3,400 56.340 191,556.000
OCADO GROUP PLC
17,500 18.340 320,950.000
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
2,750 158.400 435,600.000
PLC
HALMA PLC
13,700 30.290 414,973.000
ENTAIN PLC
21,200 17.460 370,152.000
JD SPORTS FASHION PLC
17,200 11.415 196,338.000
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
23,500 6.440 151,340.000
M&G PLC
91,700 1.903 174,550.950
RELX PLC
70,396 23.430 1,649,378.280
DIAGEO PLC
84,700 38.235 3,238,504.500
RIO TINTO PLC
40,700 46.215 1,880,950.500
STANDARD CHARTERED PLC
97,000 4.142 401,774.000
TESCO PLC
280,684 2.790 783,108.360
SMITH & NEPHEW PLC
31,950 12.400 396,180.000
GLENCORE PLC
364,525 3.571 1,301,901.030
HARGREAVES LANSDOWN PLC
12,450 13.415 167,016.750
SMITHS GROUP PLC
14,383 14.560 209,416.480
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
46,583 2.672 124,469.770
PEARSON PLC
25,763 6.146 158,339.390
SAINSBURY (J) PLC
59,525 2.897 172,443.920
NEXT PLC
4,850 79.620 386,157.000
TAYLOR WIMPEY PLC
127,700 1.555 198,573.500
WHITBREAD PLC
7,361 28.750 211,628.750
BUNZL PLC
11,905 28.670 341,316.350
VODAFONE GROUP PLC
1,014,183 1.101 1,116,818.310
CRODA INTERNATIONAL PLC
5,011 100.650 504,357.150
KINGFISHER PLC
73,711 3.260 240,297.860
WPP PLC
42,900 10.605 454,954.500
UNITED UTILITIES GROUP PLC
24,827 10.885 270,241.890
SEVERN TRENT PLC
9,083 29.070 264,042.810
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RENTOKIL INITIAL PLC
67,300 6.186 416,317.800
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
26,000 61.640 1,602,640.000
ST JAMES'S PLACE PLC
19,450 15.625 303,906.250
SCHRODERS PLC
4,150 35.170 145,955.500
SSE PLC
37,600 15.580 585,808.000
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
36,700 6.928 254,257.600
ASTRAZENECA PLC
56,100 83.670 4,693,887.000
FERGUSON PLC
8,087 115.550 934,452.850
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
215,200 2.849 613,104.800
3I GROUP PLC
35,091 13.880 487,063.080
ASHTEAD GROUP PLC
16,150 61.300 989,995.000
SAGE GROUP PLC/THE
40,114 7.770 311,685.780
NATIONAL GRID PLC
129,634 10.012 1,297,895.600
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,575,465 0.468 1,205,317.620
IMPERIAL BRANDS PLC
34,100 15.630 532,983.000
BERKELEY GROUP HOLDINGS
3,832 43.250 165,734.000
(THE) PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO
79,060 25.560 2,020,773.600
PLC
BHP GROUP PLC
76,827 20.190 1,551,137.130
ASSOCIATED BRITISH FOODS
12,850 19.070 245,049.500
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
741,650 4.164 3,088,601.420
ANGLO AMERICAN PLC
46,583 26.835 1,250,054.800
MONDI PLC
17,600 17.480 307,648.000
COMPASS GROUP PLC
64,739 15.220 985,327.580
PERSIMMON PLC
11,200 27.590 309,008.000
BT GROUP PLC
320,600 1.634 523,860.400
COCA-COLA HBC AG-DI
7,150 23.530 168,239.500
BURBERRY GROUP PLC
14,289 17.950 256,487.550
INTERCONTINENTAL HOTELS
6,436 46.000 296,056.000
GROU
INTERTEK GROUP PLC
5,850 54.800 320,580.000
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
12,049 68.700 827,766.300
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
148,900 15.948 2,374,657.200
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
134,618 15.940 2,145,810.920
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
5,700 22.300 127,110.000
ADMIRAL GROUP PLC
7,050 30.130 212,416.500
ANTOFAGASTA PLC
14,100 13.980 197,118.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ABRDN PLC
77,862 2.358 183,598.590
EXPERIAN PLC
33,654 33.830 1,138,514.820
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
64,194,636.540
(9,729,339,114)
イスラエル・
株 イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
44,300 19.750 874,925.000
AZRIELI GROUP LTD
1,650 290.900 479,985.000
ICL GROUP LTD
28,100 28.520 801,412.000
ELBIT SYSTEMS LTD
950 471.000 447,450.000
BANK HAPOALIM BM
44,100 30.740 1,355,634.000
BANK LEUMI LE-ISRAEL
56,200 31.040 1,744,448.000
NICE LTD
2,400 884.700 2,123,280.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
5,400 117.100 632,340.000
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
8,459,474.000
(304,635,810)
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
MEDIBANK PRIVATE LTD
97,000 3.360 325,920.000
BHP GROUP LTD
103,400 38.570 3,988,138.000
SOUTH32 LTD
160,100 3.570 571,557.000
WOODSIDE PETROLEUM LTD
33,550 21.240 712,602.000
FORTESCUE METALS GROUP LTD
59,100 17.600 1,040,160.000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
115,950 27.200 3,153,840.000
WESTPAC BANKING CORP
128,948 20.920 2,697,592.160
SANTOS LTD
62,900 6.390 401,931.000
AUSNET SERVICES
65,000 2.520 163,800.000
AUST AND NZ BANKING GROUP
100,850 26.620 2,684,627.000
RIO TINTO LTD
13,000 95.390 1,240,070.000
ORIGIN ENERGY LTD
59,000 4.920 290,280.000
AURIZON HOLDINGS LTD
60,000 3.410 204,600.000
XERO LTD
4,750 141.210 670,747.500
WASHINGTON H. SOUL
3,400 31.110 105,774.000
PATTINSON
COLES GROUP LTD
46,845 18.030 844,615.350
WISETECH GLOBAL LTD
5,400 51.810 279,774.000
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
37,000 9.660 357,420.000
EVOLUTION MINING LTD
59,500 4.120 245,140.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AFTERPAY LTD
7,600 110.550 840,180.000
REECE LTD
10,500 23.460 246,330.000
ENDEAVOUR GROUP
47,300 6.850 324,005.000
LTD/AUSTRALI
OIL SEARCH LTD
64,200 3.910 251,022.000
SEEK LTD
11,700 34.300 401,310.000
TREASURY WINE ESTATES LTD
25,600 11.920 305,152.000
NEWCREST MINING LTD
28,500 24.180 689,130.000
COMMONWEALTH BANK OF
62,350 93.780 5,847,183.000
AUSTRAL
AMPOL LTD
7,950 28.930 229,993.500
ORICA LTD
13,100 14.380 188,378.000
QBE INSURANCE GROUP LTD
51,950 11.600 602,620.000
WOOLWORTHS GROUP LTD
44,100 40.100 1,768,410.000
TABCORP HOLDINGS LTD
78,263 4.990 390,532.370
CROWN RESORTS LTD
13,400 11.100 148,740.000
QANTAS AIRWAYS LTD
30,500 4.900 149,450.000
TELSTRA CORP LTD
143,500 4.000 574,000.000
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
15,650 54.930 859,654.500
MACQUARIE GROUP LTD
11,984 194.010 2,325,015.840
ARISTOCRAT LEISURE LTD
21,130 44.590 942,186.700
CSL LTD
16,000 307.000 4,912,000.000
WESFARMERS LTD
40,300 58.210 2,345,863.000
COCHLEAR LTD
2,320 226.670 525,874.400
BLUESCOPE STEEL LTD
17,800 20.330 361,874.000
SUNCORP GROUP LTD
43,657 10.650 464,947.050
ASX LTD
6,700 91.020 609,834.000
COMPUTERSHARE LTD
18,200 19.140 348,348.000
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
86,136 4.370 376,414.320
SONIC HEALTHCARE LTD
15,950 42.700 681,065.000
AGL ENERGY LTD
21,500 5.330 114,595.000
BRAMBLES LTD
50,400 10.100 509,040.000
RAMSAY HEALTH CARE LTD
6,150 66.200 407,130.000
REA GROUP LTD
1,800 161.000 289,800.000
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
4,400 32.630 143,572.000
LTD
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES
2,200 130.170 286,374.000
L
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
49,438,611.690
79/143
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(4,018,864,744)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
IMPERIAL OIL LTD
9,100 42.850 389,935.000
CONSTELLATION SOFTWARE INC
700 2,205.320 1,543,724.000
RESTAURANT BRANDS INTERN
9,687 72.960 706,763.520
WHEATON PRECIOUS METALS
16,100 53.950 868,595.000
CORP
INTACT FINANCIAL CORP
6,450 161.360 1,040,772.000
BCE INC
4,930 64.860 319,759.800
FRANCO-NEVADA CORP
6,900 179.960 1,241,724.000
SUNCOR ENERGY INC
54,230 31.950 1,732,648.500
METRO INC/CN
8,600 62.150 534,490.000
NATIONAL BANK OF CANADA
12,000 101.870 1,222,440.000
BANK OF NOVA SCOTIA
43,500 81.430 3,542,205.000
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
15,950 145.590 2,322,160.500
TORONTO-DOMINION BANK
65,200 93.590 6,102,068.000
GREAT-WEST LIFECO INC
9,800 37.450 367,010.000
ROYAL BANK OF CANADA
51,050 129.730 6,622,716.500
TC ENERGY CORP
35,250 61.020 2,150,955.000
PEMBINA PIPELINE CORP
19,729 38.550 760,552.950
BARRICK GOLD CORP
63,300 24.430 1,546,419.000
CAE INC
10,900 31.540 343,786.000
THOMSON REUTERS CORP
6,212 156.000 969,072.000
EMPIRE CO LTD 'A'
5,900 37.110 218,949.000
WEST FRASER TIMBER CO LTD
3,500 106.730 373,555.000
BALLARD POWER SYSTEMS INC
7,800 19.570 152,646.000
CCL INDUSTRIES INC - CL B
5,450 63.460 345,857.000
HYDRO ONE LTD
11,300 31.120 351,656.000
LOBLAW COMPANIES LTD
5,960 96.860 577,285.600
NORTHLAND POWER INC
7,900 38.840 306,836.000
WSP GLOBAL INC
4,300 181.840 781,912.000
TOROMONT INDUSTRIES LTD
2,800 110.940 310,632.000
PARKLAND CORP
5,100 34.170 174,267.000
QUEBECOR INC -CL B
6,000 29.000 174,000.000
EMERA INC
9,000 59.350 534,150.000
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,800 35.300 169,440.000
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
12,700 57.720 733,044.000
IVANHOE MINES LTD-CL A
22,500 10.330 232,425.000
AGNICO EAGLE MINES LTD
8,700 64.600 562,020.000
80/143
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
21,500 17.540 377,110.000
B2GOLD CORP
34,700 5.120 177,664.000
AIR CANADA
6,500 21.300 138,450.000
KINROSS GOLD CORP
43,200 7.700 332,640.000
BANK OF MONTREAL
23,100 137.010 3,164,931.000
POWER CORP OF CANADA
20,100 41.830 840,783.000
SHOPIFY INC - CLASS A
4,100 2,000.000 8,200,000.000
NUTRIEN LTD
20,319 87.260 1,773,035.940
CANOPY GROWTH CORP
8,400 14.090 118,356.000
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
9,600 50.920 488,832.000
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
4,700 47.720 224,284.000
CAMECO CORP
14,000 31.830 445,620.000
FIRSTSERVICE CORP
1,400 253.080 354,312.000
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB
6,500 51.180 332,670.000
VT
LIGHTSPEED COMMERCE INC
3,900 68.160 265,824.000
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
1,900 122.830 233,377.000
TELUS CORP
10,800 29.490 318,492.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B
17,000 33.890 576,130.000
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
2,200 174.050 382,910.000
CANADIAN NATURAL RESOURCES
42,000 53.430 2,244,060.000
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
1,000 566.740 566,740.000
MAGNA INTERNATIONAL INC
10,200 100.370 1,023,774.000
WESTON (GEORGE) LTD
2,737 136.480 373,545.760
PAN AMERICAN SILVER CORP
7,000 32.620 228,340.000
BLACKBERRY LTD
19,400 12.560 243,664.000
SUN LIFE FINANCIAL INC
20,850 68.670 1,431,769.500
ENBRIDGE INC
72,700 48.740 3,543,398.000
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL
46,125 73.870 3,407,253.750
A
MANULIFE FINANCIAL CORP
69,100 23.920 1,652,872.000
BAUSCH HEALTH COS INC
10,500 31.790 333,795.000
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
24,000 91.440 2,194,560.000
LTD
IA FINANCIAL CORP INC
3,700 69.880 258,556.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC
7,000 53.280 372,960.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO
25,550 163.760 4,184,068.000
CGI INC - CLASS A
7,900 107.430 848,697.000
ONEX CORPORATION
2,600 95.610 248,586.000
81/143
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
16,000 37.240 595,840.000
IGM FINANCIAL INC
3,100 48.870 151,497.000
TMX GROUP LTD
1,900 128.610 244,359.000
OPEN TEXT CORP
9,900 62.040 614,196.000
SAPUTO INC
8,700 28.980 252,126.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
20,400 28.070 572,628.000
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
30,200 47.510 1,434,802.000
YAMANA GOLD INC
32,300 5.160 166,668.000
FORTIS INC
16,600 55.960 928,936.000
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
3,800 88.660 336,908.000
LUNDIN MINING CORP
22,100 10.420 230,282.000
CENOVUS ENERGY INC
46,700 15.860 740,662.000
DOLLARAMA INC
10,700 56.410 603,587.000
ATCO LTD -CLASS I
2,900 42.540 123,366.000
ALTAGAS LTD
10,300 24.940 256,882.000
KEYERA CORP
7,400 28.790 213,046.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
89,694,316.320
(8,006,114,675)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
CAPITALAND INVESTMENT LTD
102,400 3.370 345,088.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD
45,200 26.530 1,199,156.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD
69,900 30.790 2,152,221.000
SINGAPORE AIRLINES LTD
48,475 4.910 238,012.250
KEPPEL CORP LTD
56,300 5.210 293,323.000
UOL GROUP LTD
17,100 6.870 117,477.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
16,100 7.000 112,700.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
129,300 11.340 1,466,262.000
CORP
GENTING SINGAPORE LTD
209,000 0.790 165,110.000
VENTURE CORP LTD
9,900 18.810 186,219.000
SINGAPORE
320,150 2.410 771,561.500
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE TECH ENGINEERING
56,500 3.840 216,960.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
31,500 9.230 290,745.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
74,400 4.190 311,736.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
7,866,570.750
(654,577,352)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
UBS GROUP AG-REG
130,600 15.755 2,057,603.000
ROCHE HOLDING AG-BR
1,100 383.000 421,300.000
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
280 890.000 249,200.000
ADECCO GROUP AG-REG
5,150 43.740 225,261.000
ROCHE HOLDING AG-
25,000 357.500 8,937,500.000
GENUSSCHEIN
SIKA AG-REG
5,100 363.700 1,854,870.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
4 112,300.000 449,200.000
ABB LTD-REG
62,700 31.940 2,002,638.000
SWISS RE AG
10,700 86.660 927,262.000
NESTLE SA-REG
102,700 120.100 12,334,270.000
PARTNERS GROUP HOLDING AG
800 1,575.000 1,260,000.000
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,500 240.300 360,450.000
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
90,920 8.866 806,096.720
JULIUS BAER GROUP LTD
8,000 57.180 457,440.000
SGS SA-REG
210 2,846.000 597,660.000
SCHINDLER HOLDING AG-REG
690 234.000 161,460.000
VIFOR PHARMA AG
1,750 105.200 184,100.000
TEMENOS AG - REG
2,300 121.300 278,990.000
ALCON INC
17,800 73.080 1,300,824.000
SWATCH GROUP AG/THE-BR
970 273.200 265,004.000
ZURICH INSURANCE GROUP AG
5,342 381.800 2,039,575.600
BALOISE HOLDING AG - REG
1,700 138.300 235,110.000
CLARIANT AG-REG
7,700 18.110 139,447.000
NOVARTIS AG-REG
79,100 74.240 5,872,384.000
BARRY CALLEBAUT AG-REG
120 2,210.000 265,200.000
CIE FINANCIERE RICHEMO-A
18,600 138.900 2,583,540.000
REG
SWISSCOM AG-REG
900 513.400 462,060.000
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-
1,010 70.800 71,508.000
REG
GEBERIT AG-REG
1,300 698.000 907,400.000
GIVAUDAN-REG 330 4,524.000 1,492,920.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG
360 1,945.000 700,200.000
SONOVA HOLDING AG-REG
1,992 344.200 685,646.400
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
6,200 75.440 467,728.000
LONZA GROUP AG-REG
2,690 730.400 1,964,776.000
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,900 53.050 100,795.000
83/143
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HOLCIM LTD
18,540 45.480 843,199.200
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,110 524.600 582,306.000
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
1,920 266.100 510,912.000
SWISS PRIME SITE-REG
2,700 88.600 239,220.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
34 11,330.000 385,220.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
55,680,275.920
(6,862,594,007)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー
株 スウェーデン・クローナ
クローナ ナ
ICA GRUPPEN AB
3,870 534.200 2,067,354.000
ERICSSON LM-B SHS
112,830 93.820 10,585,710.600
VOLVO AB-B SHS
55,650 198.320 11,036,508.000
SKF AB-B SHARES
14,400 210.300 3,028,320.000
ELECTROLUX AB-SER B
8,600 203.700 1,751,820.000
SWEDISH MATCH AB
61,300 66.980 4,105,874.000
TELE2 AB-B SHS
18,800 131.150 2,465,620.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-
62,000 131.500 8,153,000.000
A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
54,850 96.340 5,284,249.000
SWEDBANK AB - A SHARES
34,100 183.560 6,259,396.000
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
28,200 162.620 4,585,884.000
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
22,900 150.700 3,451,030.000
SKANSKA AB-B SHS
12,850 210.300 2,702,355.000
SANDVIK AB
43,100 229.400 9,887,140.000
INVESTOR AB-B SHS
70,000 211.850 14,829,500.000
ATLAS COPCO AB-A SHS
25,450 557.600 14,190,920.000
VOLVO AB-A SHS
8,000 202.000 1,616,000.000
SECURITAS AB-B SHS
11,950 132.950 1,588,752.500
TELIA CO AB
100,200 35.375 3,544,575.000
ALFA LAVAL AB
11,900 361.600 4,303,040.000
ATLAS COPCO AB-B SHS
14,900 475.300 7,081,970.000
ASSA ABLOY AB-B
38,750 259.000 10,036,250.000
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
4,743 275.000 1,304,325.000
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
4,000 684.800 2,739,200.000
LUNDBERGS AB-B SHS
3,000 507.800 1,523,400.000
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
5,700 341.900 1,948,830.000
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
54,300 127.100 6,901,530.000
LUNDIN ENERGY AB
7,550 338.700 2,557,185.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ESSITY AKTIEBOLAG-B
23,000 292.400 6,725,200.000
EMBRACER GROUP AB
20,000 95.080 1,901,600.000
BOLIDEN AB
10,400 306.400 3,186,560.000
EPIROC AB-A
24,950 218.200 5,444,090.000
EPIROC AB-B
14,800 180.500 2,671,400.000
HUSQVARNA AB-B SHS
15,850 131.450 2,083,482.500
NORDEA BANK ABP
125,000 107.240 13,405,000.000
EQT AB
9,100 531.400 4,835,740.000
EVOLUTION AB
6,550 1,003.400 6,572,270.000
SINCH AB
19,400 123.550 2,396,870.000
KINNEVIK AB - B
9,300 328.550 3,055,515.000
HEXAGON AB-B SHS
76,400 133.500 10,199,400.000
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
6,200 271.500 1,683,300.000
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
213,690,165.600
(2,677,537,775)
デンマーク・ク
株 デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B
64,800 715.700 46,377,360.000
DANSKE BANK A/S
26,000 109.700 2,852,200.000
AP MOLLER-MAERSK A/S-A
120 18,520.000 2,222,400.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
38,650 221.500 8,560,975.000
GN STORE NORD A/S
4,850 385.600 1,870,160.000
CARLSBERG AS-B
3,900 1,063.000 4,145,700.000
NOVOZYMES A/S-B SHARES
7,850 488.600 3,835,510.000
COLOPLAST-B 4,500 1,074.500 4,835,250.000
DSV PANALPINA A/S
7,910 1,427.500 11,291,525.000
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS
300 2,743.000 822,900.000
DEMANT A/S
3,875 314.600 1,219,075.000
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
230 19,660.000 4,521,800.000
TRYG A/S
13,200 158.250 2,088,900.000
PANDORA A/S
3,800 843.000 3,203,400.000
CHR HANSEN HOLDING A/S
4,050 492.100 1,993,005.000
GENMAB A/S
2,520 2,550.000 6,426,000.000
ORSTED A/S
7,050 846.200 5,965,710.000
AMBU A/S-B
6,300 191.000 1,203,300.000
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
113,435,170.000
(1,959,025,386)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニュージーラン ニュージーランド・ド
株 ニュージーランド・ドル
ド・ドル ル
MERIDIAN ENERGY LTD
47,500 4.490 213,275.000
MERCURY NZ LTD
26,000 5.850 152,100.000
A2 MILK CO LTD
26,200 6.200 162,440.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
72,789 4.355 316,996.090
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
48,300 7.785 376,015.500
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE
23,200 33.000 765,600.000
C
RYMAN HEALTHCARE LTD
16,500 12.100 199,650.000
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
2,186,076.590
(169,486,518)
ノルウェー・ク
株 ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
DNB BANK
36,750 201.800 7,416,150.000
NORSK HYDRO ASA
50,700 60.500 3,067,350.000
ORKLA ASA
29,050 84.100 2,443,105.000
TELENOR ASA
27,800 137.900 3,833,620.000
EQUINOR ASA
38,223 227.150 8,682,354.450
SCHIBSTED ASA-CL A
2,800 410.400 1,149,120.000
YARA INTERNATIONAL ASA
6,660 445.400 2,966,364.000
MOWI ASA
16,600 210.400 3,492,640.000
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
7,350 207.300 1,523,655.000
SCHIBSTED ASA-B SHS
3,650 358.000 1,306,700.000
ADEVINTA ASA
10,600 131.950 1,398,670.000
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
37,279,728.450
(470,097,376)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
27,891 25.010 697,553.910
BAYER AG-REG
35,220 45.320 1,596,170.400
EVONIK INDUSTRIES AG
7,000 26.700 186,900.000
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
73,900 10.678 789,104.200
COMMERZBANK AG
32,935 6.235 205,349.720
VOLKSWAGEN AG
1,110 255.400 283,494.000
VOLKSWAGEN AG-PREF
6,550 164.520 1,077,606.000
SIEMENS AG-REG
27,350 144.560 3,953,716.000
E.ON SE
79,300 10.992 871,665.600
UNIPER SE
6,650 38.680 257,222.000
86/143
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
11,750 85.780 1,007,915.000
GEA GROUP AG
5,050 44.570 225,078.500
CONTINENTAL AG
3,960 93.250 369,270.000
BASF SE
32,870 57.980 1,905,802.600
ALLIANZ SE-REG
14,740 192.080 2,831,259.200
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
6,400 71.100 455,040.000
RWE AG
22,700 35.020 794,954.000
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
9,650 5.501 53,084.650
BRENNTAG SE
5,350 76.340 408,419.000
FRESENIUS SE & CO KGAA
14,800 33.780 499,944.000
UNITED INTERNET AG-REG
3,320 33.020 109,626.400
SHARE
SAP SE
37,392 116.800 4,367,385.600
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
5,040 239.100 1,205,064.000
ZALANDO SE
7,650 81.500 623,475.000
HEIDELBERGCEMENT AG
5,350 59.620 318,967.000
KION GROUP AG
2,400 93.900 225,360.000
COVESTRO AG
6,700 50.680 339,556.000
RATIONAL AG
190 811.600 154,204.000
SARTORIUS AG-VORZUG
1,210 580.000 701,800.000
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
5,300 75.000 397,500.000
DELIVERY HERO SE
5,800 119.300 691,940.000
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,400 177.500 248,500.000
BECHTLE AG
2,850 63.240 180,234.000
NEMETSCHEK SE
2,000 107.550 215,100.000
SCOUT24 AG
3,600 59.760 215,136.000
AROUNDTOWN SA
32,500 5.520 179,400.000
SIEMENS HEALTHINEERS AG
10,100 64.460 651,046.000
KNORR-BREMSE AG
2,500 90.440 226,100.000
HELLOFRESH SE
5,700 94.500 538,650.000
TEAMVIEWER AG
5,350 12.350 66,072.500
SIEMENS ENERGY AG
14,325 24.090 345,089.250
BEIERSDORF AG
3,610 89.260 322,228.600
FUCHS PETROLUB PREF
2,350 39.800 93,530.000
MERCK KGAA
4,600 219.600 1,010,160.000
ADIDAS AG
6,810 254.300 1,731,783.000
PUMA SE
3,860 106.350 410,511.000
HENKEL AG & CO KGAA
3,750 66.800 250,500.000
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
119,200 16.040 1,911,968.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
7,220 53.520 386,414.400
DAIMLER AG-REGISTERED
30,650 82.800 2,537,820.000
SHARES
QIAGEN N.V.
7,698 49.230 378,972.540
INFINEON TECHNOLOGIES AG
46,700 40.220 1,878,274.000
HANNOVER RUECK SE
2,200 155.500 342,100.000
DEUTSCHE POST AG-REG
35,450 53.580 1,899,411.000
DEUTSCHE BOERSE AG
6,710 142.200 954,162.000
LANXESS AG
2,800 51.240 143,472.000
MTU AERO ENGINES AG
1,790 167.650 300,093.500
SYMRISE AG
4,400 125.900 553,960.000
TELEFONICA DEUTSCHLAND
33,800 2.357 79,666.600
HOLDI
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-
1,950 70.500 137,475.000
PRF
VONOVIA SE
19,500 49.170 958,815.000
LEG IMMOBILIEN SE
2,550 124.150 316,582.500
KONINKLIJKE PHILIPS NV
32,260 31.745 1,024,093.700
NN GROUP NV
9,900 43.890 434,511.000
ARCELORMITTAL 25,700 24.440 628,108.000
HEINEKEN NV
9,200 93.440 859,648.000
AEGON NV
64,244 3.939 253,057.110
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
37,383 30.255 1,131,022.660
N
AKZO NOBEL N.V.
6,768 94.460 639,305.280
KONINKLIJKE DSM NV
6,200 191.800 1,189,160.000
WOLTERS KLUWER
9,600 100.300 962,880.000
ING GROEP NV
139,600 12.158 1,697,256.800
KONINKLIJKE KPN NV
121,150 2.619 317,291.850
ASML HOLDING NV
15,010 704.800 10,579,048.000
ABN AMRO BANK NV-CVA
15,150 12.672 191,980.800
ADYEN NV
700 2,460.500 1,722,350.000
JUST EAT TAKEAWAY
6,450 58.150 375,067.500
PROSUS NV
33,380 70.680 2,359,298.400
JDE PEET'S NV
2,600 25.050 65,130.000
INPOST SA
7,000 10.312 72,184.000
ASM INTERNATIONAL NV
1,700 396.400 673,880.000
VOPAK 2,300 33.180 76,314.000
RANDSTAD NV
4,300 56.100 241,230.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HEINEKEN HOLDING NV
3,950 77.300 305,335.000
TOTALENERGIES SE
89,350 41.200 3,681,220.000
MICHELIN (CGDE)
6,050 128.350 776,517.500
AIR LIQUIDE SA
16,977 147.360 2,501,730.720
KERING 2,700 683.800 1,846,260.000
SCHNEIDER ELECTRIC SE
19,350 151.240 2,926,494.000
BOUYGUES SA
8,200 29.910 245,262.000
BNP PARIBAS
40,300 55.380 2,231,814.000
THALES SA
3,850 73.880 284,438.000
DANONE 23,400 54.330 1,271,322.000
CARREFOUR SA
21,200 15.170 321,604.000
SUEZ 12,625 19.770 249,596.250
VIVENDI 27,891 11.200 312,379.200
L'OREAL 9,040 401.800 3,632,272.000
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
17,900 57.240 1,024,596.000
LEGRAND SA
9,467 95.780 906,749.260
PERNOD RICARD SA
7,487 206.600 1,546,814.200
EURAZEO SE
1,254 73.450 92,106.300
SOCIETE GENERALE SA
29,000 27.485 797,065.000
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
9,910 697.200 6,909,252.000
VUI
ACCOR SA
6,150 26.670 164,020.500
CAPGEMINI SE
5,720 201.900 1,154,868.000
VALEO SA
7,700 24.570 189,189.000
PUBLICIS GROUPE
8,000 57.960 463,680.000
BUREAU VERITAS SA
10,600 28.310 300,086.000
EIFFAGE 3,040 82.320 250,252.800
SODEXO SA
2,950 75.140 221,663.000
IPSEN 1,150 86.780 99,797.000
ORPEA 1,800 83.600 150,480.000
AMUNDI SA
2,250 75.050 168,862.500
TELEPERFORMANCE 2,100 357.400 750,540.000
UBISOFT ENTERTAINMENT
3,000 44.890 134,670.000
FAURECIA 3,857 37.140 143,248.980
EUROFINS SCIENTIFIC
4,750 112.980 536,655.000
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,000 513.200 513,200.000
SEB SA
997 133.300 132,900.100
ESSILORLUXOTTICA 10,150 180.380 1,830,857.000
DASSAULT AVIATION SA
1,000 84.450 84,450.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WORLDLINE SA
8,514 47.470 404,159.580
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
3,500 41.830 146,405.000
AXA SA
69,400 24.235 1,681,909.000
EDENRED 8,850 40.500 358,425.000
RENAULT SA
6,400 29.145 186,528.000
HERMES INTERNATIONAL
1,130 1,640.000 1,853,200.000
STMICROELECTRONICS NV
24,400 43.025 1,049,810.000
REMY COINTREAU
750 213.400 160,050.000
ATOS SE
3,200 37.360 119,552.000
DASSAULT SYSTEMES SE
23,450 53.430 1,252,933.500
WENDEL 930 103.500 96,255.000
ORANGE 71,400 9.604 685,725.600
ALSTOM 11,400 32.370 369,018.000
CNP ASSURANCES
5,850 21.580 126,243.000
SANOFI 40,725 85.610 3,486,467.250
VINCI SA
18,850 84.160 1,586,416.000
AIRBUS SE
21,100 99.690 2,103,459.000
VEOLIA ENVIRONNEMENT
19,700 28.240 556,328.000
CREDIT AGRICOLE SA
41,600 12.132 504,691.200
BIOMERIEUX 1,340 127.350 170,649.000
ENGIE 64,623 12.894 833,248.960
EDF 20,250 12.345 249,986.250
SAFRAN SA
12,200 101.600 1,239,520.000
ARKEMA 2,220 116.000 257,520.000
ADP 910 104.400 95,004.000
SCOR SE
5,550 26.700 148,185.000
GETLINK SE
14,200 12.895 183,109.000
BOLLORE 28,600 4.766 136,307.600
UCB SA
4,530 97.040 439,591.200
KBC GROUP NV
8,900 72.580 645,962.000
COLRUYT SA
1,600 41.350 66,160.000
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
4,000 96.820 387,280.000
SOLVAY SA
2,600 99.220 257,972.000
UMICORE 7,000 43.070 301,490.000
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
27,200 50.840 1,382,848.000
AGEAS 6,290 46.310 291,289.900
PROXIMUS 4,950 16.030 79,348.500
ELIA GROUP SA/NV
1,050 109.100 114,555.000
SOFINA 600 406.800 244,080.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ARGENX SE
1,640 250.900 411,476.000
PRYSMIAN SPA
8,850 33.290 294,616.500
ASSICURAZIONI GENERALI
39,443 17.800 702,085.400
MEDIOBANCA SPA
22,365 9.724 217,477.260
TENARIS SA
15,700 8.922 140,075.400
UNICREDIT SPA
76,356 10.570 807,082.920
TELECOM ITALIA SPA
343,982 0.471 162,049.920
TELECOM ITALIA-RSP
203,950 0.445 90,859.720
INTESA SANPAOLO
594,537 2.143 1,274,092.790
ATLANTIA SPA
17,257 16.160 278,873.120
POSTE ITALIANE SPA
17,700 11.195 198,151.500
MONCLER SPA
7,400 64.600 478,040.000
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
3,850 54.960 211,596.000
ENI SPA
90,400 11.800 1,066,720.000
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
19,500 13.085 255,157.500
DIASORIN SPA
850 185.100 157,335.000
INFRASTRUTTURE WIRELESS
11,200 10.275 115,080.000
ITAL
NEXI SPA
15,850 13.795 218,650.750
AMPLIFON SPA
4,300 42.760 183,868.000
ENEL SPA
291,134 6.789 1,976,508.720
SNAM SPA
70,100 4.997 350,289.700
TERNA SPA
49,000 6.496 318,304.000
EXOR NV
3,780 78.880 298,166.400
CNH INDUSTRIAL NV
36,600 14.945 546,987.000
FINECOBANK SPA
21,900 15.555 340,654.500
STELLANTIS NV
73,200 15.568 1,139,577.600
FERRARI NV
4,495 235.800 1,059,921.000
TELEFONICA SA
186,727 3.961 739,719.010
ENDESA SA
10,350 20.150 208,552.500
BANCO BILBAO VIZCAYA
236,700 4.802 1,136,751.750
ARGENTA
IBERDROLA SA
211,934 9.916 2,101,537.540
REPSOL SA
53,400 9.912 529,300.800
GRIFOLS SA
9,800 16.730 163,954.000
BANCO SANTANDER SA
619,950 2.783 1,725,630.820
AMADEUS IT GROUP SA
16,050 58.080 932,184.000
NATURGY ENERGY GROUP SA
10,300 24.630 253,689.000
CAIXABANK SA
160,500 2.287 367,063.500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
8,876 21.540 191,189.040
AENA SME SA
2,600 129.350 336,310.000
CELLNEX TELECOM SA
18,005 53.240 958,586.200
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
39,000 29.670 1,157,130.000
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
8,500 23.480 199,580.000
ENE
ENAGAS SA
7,950 20.120 159,954.000
RED ELECTRICA CORPORACION
15,700 18.520 290,764.000
SA
FERROVIAL SA
17,670 25.100 443,517.000
UPM-KYMMENE OYJ
19,150 32.700 626,205.000
NOKIA OYJ
191,300 5.019 960,134.700
WARTSILA OYJ ABP
17,000 12.335 209,695.000
STORA ENSO OYJ-R SHS
19,700 15.440 304,168.000
ELISA OYJ
5,100 53.280 271,728.000
SAMPO OYJ-A SHS
17,800 43.060 766,468.000
FORTUM OYJ
15,900 25.560 406,404.000
KESKO OYJ-B SHS
9,800 27.970 274,106.000
KONE OYJ-B
12,100 59.160 715,836.000
NESTE OYJ
15,100 42.980 648,998.000
ORION OYJ-CLASS B
3,600 36.930 132,948.000
VERBUND AG
2,430 89.750 218,092.500
OMV AG
5,300 47.250 250,425.000
ERSTE GROUP BANK AG
10,000 38.760 387,600.000
VOESTALPINE AG
4,250 29.480 125,290.000
RAIFFEISEN BANK
5,250 25.540 134,085.000
INTERNATIONA
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
8,600 45.870 394,482.000
KINGSPAN GROUP PLC
5,400 99.980 539,892.000
JERONIMO MARTINS
8,500 19.500 165,750.000
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
99,200 4.866 482,707.200
GALP ENERGIA SGPS SA
16,750 8.390 140,532.500
EDP RENOVAVEIS SA
11,000 22.460 247,060.000
KERRY GROUP PLC-A
5,600 108.350 606,760.000
CRH PLC
28,100 43.400 1,219,540.000
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
6,030 122.050 735,961.500
ユーロ 小計 ユーロ
172,118,377.880
(22,101,720,904)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
52,500 47.800 2,509,500.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
83,000 43.650 3,622,950.000
L
MTR CORP
58,500 42.000 2,457,000.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
51,000 96.750 4,934,250.000
SINO LAND CO
126,000 9.650 1,215,900.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
104,669 50.500 5,285,784.500
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
18,500 44.050 814,925.000
CLP HOLDINGS LTD
62,000 76.800 4,761,600.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
55,507 33.050 1,834,506.350
HONG KONG & CHINA GAS
422,475 11.840 5,002,104.000
HANG SENG BANK LTD
28,800 140.900 4,057,920.000
NEW WORLD DEVELOPMENT
58,500 31.600 1,848,600.000
WH GROUP LTD
361,000 5.100 1,841,100.000
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
46,100 445.000 20,514,500.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD
78,000 16.000 1,248,000.000
XINYI GLASS HOLDINGS LTD
69,000 19.380 1,337,220.000
SJM HOLDINGS LTD
71,000 5.580 396,180.000
SWIRE PROPERTIES LTD
45,000 19.400 873,000.000
CK ASSET HOLDINGS LTD
91,169 45.300 4,129,955.700
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS
23,500 46.500 1,092,750.000
L
AIA GROUP LTD
461,400 83.900 38,711,460.000
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
54,000 28.800 1,555,200.000
WHARF REAL ESTATE
63,000 40.250 2,535,750.000
INVESTMENT
BUDWEISER BREWING CO APAC
67,900 20.200 1,371,580.000
LT
ESR CAYMAN LTD
75,000 25.850 1,938,750.000
SANDS CHINA LTD
92,800 18.680 1,733,504.000
CHOW TAI FOOK JEWELLERY
82,000 14.560 1,193,920.000
GROU
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
53,000 164.700 8,729,100.000
LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
141,500 24.000 3,396,000.000
WYNN MACAU LTD
54,000 7.190 388,260.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
131,331,269.550
(1,916,123,223)
合計 229,141,995,652
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[229,141,995,652]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC
5,087 1,224,847.860
SIMON PROPERTY GROUP INC
11,857 1,896,408.580
BOSTON PROPERTIES INC
5,470 603,559.800
VORNADO REALTY TRUST
5,897 245,197.260
SBA COMMUNICATIONS CORP
4,040 1,436,502.800
EQUITY RESIDENTIAL
13,050 1,125,171.000
EQUINIX INC
3,288 2,696,160.000
AMERICAN TOWER CORP
16,450 4,391,163.000
HOST HOTELS & RESORTS INC
24,943 409,564.060
INVITATION HOMES INC
20,850 860,479.500
VICI PROPERTIES INC
19,800 556,974.000
VENTAS INC
13,800 677,856.000
WEYERHAEUSER CO
27,564 1,068,105.000
AGNC INVESTMENT CORP
19,600 310,268.000
CROWN CASTLE INTL CORP
15,750 2,926,822.500
IRON MOUNTAIN INC
10,260 480,783.600
SUN COMMUNITIES INC
4,100 806,675.000
PROLOGIS INC
26,952 4,131,202.560
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
5,100 1,046,826.000
CAMDEN PROPERTY TRUST
3,450 582,532.500
DUKE REALTY CORP
13,800 820,410.000
ESSEX PROPERTY TRUST INC
2,400 831,600.000
WELLTOWER INC
15,300 1,255,212.000
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
19,800 674,388.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM
4,250 892,500.000
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
6,150 521,643.000
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
50,800 424,180.000
REALTY INCOME CORP
19,445 1,357,261.000
PUBLIC STORAGE
5,670 1,881,816.300
REGENCY CENTERS CORP
5,700 403,332.000
UDR INC
10,550 606,308.500
WP CAREY INC
6,400 504,000.000
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
8,300 230,408.000
DIGITAL REALTY TRUST INC
10,300 1,738,537.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EXTRA SPACE STORAGE INC
4,900 994,945.000
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
21,650 465,258.500
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
41,078,898.320
(4,673,546,262)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
LAND SECURITIES GROUP PLC
23,562 176,950.620
SEGRO PLC
43,100 610,942.500
BRITISH LAND CO PLC
29,550 154,073.700
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
941,966.820
(142,764,491)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
DEXUS/AU 36,150 392,227.500
LENDLEASE GROUP
23,500 249,100.000
TRANSURBAN GROUP
95,400 1,306,026.000
SYDNEY AIRPORT
45,800 377,392.000
APA GROUP
41,400 401,580.000
SCENTRE GROUP
181,922 553,042.880
GPT GROUP
68,160 353,750.400
MIRVAC GROUP
136,100 394,690.000
STOCKLAND 83,800 364,530.000
GOODMAN GROUP
58,200 1,428,810.000
VICINITY CENTRES
137,273 232,677.730
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
6,053,826.510
(492,115,557)
カナダ・ドル カナダ・ドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
2,900 169,534.000
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
5,800 128,296.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
297,830.000
(26,584,306)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
124,500 372,255.000
CAPITALAND INTEGRATED COMMER
190,870 408,461.800
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
114,300 218,313.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
77,500 161,975.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
1,161,004.800
(96,607,209)
ユーロ ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4,600 276,000.000
GECINA SA
1,600 190,960.000
KLEPIERRE 7,150 136,243.250
COVIVIO 1,750 128,380.000
ユーロ 小計 ユーロ
731,583.250
(93,942,605)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT
81,500 5,599,050.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
92,000 703,800.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
138,000 1,465,560.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
7,768,410.000
(113,341,102)
投資証券 合計 5,638,901,532
[5,638,901,532]
合計 5,638,901,532
[5,638,901,532]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 598 銘柄
97.3% 2.7% 74.6%
投資証券 36 銘柄
イギリス・ポンド 株式 82 銘柄
98.6% 1.4% 4.2%
投資証券 3 銘柄
イスラエル・シュケル 株式 8 銘柄 100% -% 0.1%
オーストラリア・ドル 株式 53 銘柄
89.1% 10.9% 1.9%
投資証券 11 銘柄
カナダ・ドル 株式 88 銘柄
99.7% 0.3% 3.4%
投資証券 2 銘柄
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガポール・ドル 株式 14 銘柄
87.1% 12.9% 0.3%
投資証券 4 銘柄
スイス・フラン 株式 40 銘柄 100% -% 2.9%
スウェーデン・クローナ 株式 41 銘柄 100% -% 1.1%
デンマーク・クローネ 株式 18 銘柄 100% -% 0.8%
ニュージーランド・ドル 株式 7 銘柄 100% -% 0.1%
ノルウェー・クローネ 株式 11 銘柄 100% -% 0.2%
ユーロ 株式 230 銘柄
99.6% 0.4% 9.5%
投資証券 4 銘柄
香港・ドル 株式 30 銘柄
94.4% 5.6% 0.9%
投資証券 3 銘柄
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 3,338,203,402 円
Ⅱ 負債総額 3,070,591 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,335,132,811 円
Ⅳ 発行済数量 2,048,652,079 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6280 円
( 参考 ) 外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2021 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 250,978,162,380 円
Ⅱ 負債総額 200,951,017 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 250,777,211,363 円
Ⅳ 発行済数量 61,024,141,090 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.1095 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記 ① の申請のある場合には、上記 ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記 ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記 ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じることと
なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(8) 償還金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
と して取得申込者とします。）に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１ 【委託会社等の概況】
ａ . 資本金の額
2021 年 11 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ．リスクマネジメント会議
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経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2021 年 11 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 60 175,229
追加型株式投資信託 772 21,068,563
株式投資信託 合計 832 21,243,792
単位型公社債投資信託 78 215,962
追加型公社債投資信託 14 1,474,160
公社債投資信託 合計 92 1,690,122
総合計 924 22,933,914
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定
により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作
成しております。
なお、当中間会計期間（ 2021 年４月１日から 2021 年９月 30 日まで）は、改正府令附則第３条第１項
ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、第 62 期事業年度（ 2020 年４月１日か
ら 2021 年３月 31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けており
ます。
また、第 63 期事業年度に係る中間会計期間（ 2021 年４月１日から 2021 年９月 30 日まで）の中間財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2020 年３月 31 日） （ 2021 年３月 31 日）
資産の部
流動資産
現金・預金
2,741 4,860
有価証券
22,167 333
前払費用
205 237
未収委託者報酬
10,847 13,150
未収収益
63 49
関係会社短期貸付金
- 18,700
その他 62 207
流動資産計
36,088 37,539
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固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
217 224
建物
7 6
器具備品
209 218
無形固定資産
2,362 1,937
ソフトウェア
2,028 1,882
ソフトウェア仮勘定
333 54
投資その他の資産
15,844 16,121
投資有価証券
9,153 10,159
関係会社株式
3,972 3,705
出資金
183 183
長期差入保証金
1,069 1,068
繰延税金資産
1,431 973
その他 33 30
固定資産計
18,424 18,283
資産合計
54,512 55,822
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2020 年３月 31 日） （ 2021 年３月 31 日）
負債の部
流動負債
預り金
69 68
未払金
7,573 8,405
未払収益分配金
14 13
未払償還金
39 39
未払手数料
3,988 4,734
その他未払金
※ 2 3,530 ※ 2 3,617
未払費用
3,830 3,777
未払法人税等
656 804
未払消費税等
590 631
賞与引当金
688 950
5 88
その他
流動負債計
13,414 14,725
固定負債
退職給付引当金
2,574 2,452
役員退職慰労引当金
88 74
5 3
その他
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固定負債計
2,667 2,530
負債合計
16,082 17,256
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 11,749 10,574
利益剰余金合計
12,123 10,948
株主資本合計
38,793 37,618
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △ 363 947
評価・換算差額等合計
△ 363 947
純資産合計
38,430 38,566
負債・純資産合計
54,512 55,822
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2019 年４月１日 （自 2020 年４月１日
至 2020 年３月 31 日） 至 2021 年３月 31 日）
営業収益
委託者報酬
69,550 65,487
その他営業収益 583 419
営業収益計
70,134 65,906
営業費用
支払手数料
31,120 27,965
広告宣伝費
745 624
調査費
8,858 8,245
調査費
1,188 1,134
委託調査費
7,670 7,110
委託計算費
1,410 1,501
営業雑経費
1,770 1,870
通信費
240 240
印刷費
524 478
協会費
56 51
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諸会費
13 14
その他営業雑経費 936 1,084
営業費用計
43,906 40,207
一般管理費
給料
5,793 5,991
役員報酬
374 351
給料・手当
4,335 4,293
賞与
395 395
賞与引当金繰入額
688 950
福利厚生費
838 893
交際費
62 32
旅費交通費
154 37
租税公課
451 472
不動産賃借料
1,299 1,302
退職給付費用
368 449
役員退職慰労引当金繰入額
37 28
固定資産減価償却費
925 661
1,770 1,763
諸経費
一般管理費計
11,702 11,631
営業利益
14,525 14,067
（単位 :百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2019 年４月１日
（自 2020 年４月１日
至 2020 年３月 31
至 2021 年３月 31 日）
日）
営業外収益
投資有価証券売却益
214 578
有価証券償還益
24 42
その他 991 68
営業外収益計
1,230 689
営業外費用
投資有価証券売却損
1 69
有価証券償還損
71 47
その他 54 24
営業外費用計
127 141
経常利益
15,629 14,616
特別損失
システム刷新関連費用
537 547
関係会社整理損失
- 267
投資有価証券評価損 48 45
特別損失計
585 860
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税引前当期純利益
15,043 13,756
法人税、住民税及び事業税
4,555 4,476
△ 109
△ 78
法人税等調整額
法人税等合計
4,477 4,366
当期純利益
10,566 9,389
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 1,302 △ 1,302 △ 1,302
当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
当期純利益 - - 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 410 △ 410 △ 410
額（純額）
当期変動額合計 △ 410 △ 410 △ 410
当期末残高 △ 363 △ 363 38,430
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当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 10,564 △ 10,564 △ 10,564
当期純利益 - - - 9,389 9,389 9,389
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 1,175 △ 1,175 △ 1,175
当期末残高 15,174 11,495 374 10,574 10,948 37,618
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 △ 363 △ 363 38,430
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 10,564
当期純利益 - - 9,389
株主資本以外の
項目の当期変動 1,311 1,311 1,311
額（純額）
当期変動額合計 1,311 1,311 136
当期末残高 947 947 38,566
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
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移動平均法による原価法により計上しております。
( ２ ) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
( １ ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ～ 18 年
器具備品 ４～ 20 年
( ２ ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
( １ ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( ２ ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与 及
び上席参事 についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( ３ ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
５．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設され
たグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見
直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第 39 号 2020 年３月 31 日）第３項の取扱いに
より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年２
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月 16 日）第 44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
（追加情報）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年７月４日。以下「時価算定会計基
準」という。）等を当期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関する会計基準」
（企業会計基準第 10 号 2019 年７月４日）第 44 －２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。この結果、当事業年
度の財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
用指針第 19 号 2019 年７月４日）第７ - ４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事
業年度に係るものについては記載しておりません。
（重要な会計上の見積り）
該当事項はありません。
（未適用の会計基準等）
収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2018 年３月 30 日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 2018 年３月
30 日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
（表示方法の変更）
（損益計算書関係）
前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が乏
しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
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この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」 912 百万
円、「その他」 78 百万円は、「その他」 991 百万円として組替えております。
（注記に関する表示方法の変更）
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第 31 号 2020 年 3 月 31 日。以下「見積り
会計基準」という）が公表日以後終了する事業年度における年度末に係る財務諸表から適用できること
になったことに伴い、当事業年度末から適用し、（重要な会計上の見積り）を開示しております。
見積り会計基準の適用については、見積り会計基準第 11 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ており、会計基準第６項及び第７項に定める注記事項について、前事業年度における財務諸表に関する
注記を省略しております。
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（ 2020 年３月 31 日） （ 2021 年３月 31 日）
建物 34 百万円
35 百万円
器具備品 276 百万円 259 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（ 2020 年３月 31 日） （ 2021 年３月 31 日）
未払金 3,397 百万円
3,473 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2020 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,603 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2021 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,727 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
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普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2019 年６月 21 日 2019 年 2019 年
普通株式 11,868 4,550
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 24 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020 年６月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,050 円
④ 基準日 2020 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2020 年６月 24 日
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2020 年６月 23 日 2020 年 2020 年
普通株式 10,564 4,050
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 24 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021 年６月 22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 9,388 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 3,599 円
④ 基準日 2021 年３月 31 日
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⑤ 効力発生日 2021 年６月 23 日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
行っているものであります。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであり
ます。なお、企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、「時価
算定適用指針」という。）第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、次表
には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
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レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
前事業年度（ 2020 年３月 31 日）
（１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 時価 差額
投資有価証券（※１） 60 60 －
資産合計 60 60 －
（※ 1 ）時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 267 百万円、投資有価証券 8,426 百万
円は上記の表に含めておりません。
（２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当事業年度（ 2021 年３月 31 日）
（１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券（※１） 85 － － 85
資産合計 85 － － 85
（※１）時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 333 百万円、投資有価証券 9,406 百万
円は上記の表に含めておりません。
（２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
しております。なお、時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
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れている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
（注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ
ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
（単位：百万円）
区分 前事業年度 当事業年度
非上場株式等 666 666
子会社株式 1,944 1,677
関連会社株式 2,027 2,027
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2020 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,944 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度（ 2021 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,677 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2020 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 60 55 5
（２）その他 3,004 2,772 232
小計 3,064 2,827 237
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 27,589 28,354 △ 764
小計 27,589 28,354 △ 764
合計 30,654 31,181 △ 526
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2021 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 85 55 30
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（２）その他 7,179 5,697 1,481
小計 7,265 5,752 1,512
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,561 2,721 △160
小計 2,561 2,721 △160
合計 9,826 8,474 1,352
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 1,492 214 1
合計 1,492 214 1
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 5,353 578 69
合計 5,353 578 69
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 証券投資信託について 48 百万円の減損処理を行っております。
当事業年度において、関係会社株式について 267 百万円、証券投資信託について 45 百万円の減損処理
を行っております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2020 年４月１日
（自 2019 年４月１日
至 2021 年３月 31 日）
至 2020 年３月 31 日）
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退職給付債務の期
2,389 百万円 2,574 百万円
首残高
159
勤務費用 155
退職給付の支払
△ 183
△ 378
額
207
その他 101
退職給付債務の期
2,574
2,452
末残高
( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2020 年４月１日
（自 2019 年４月１日
至 2021 年３月 31 日）
至 2020 年３月 31 日）
非積立型制度の退職給付債務 2,574 百万円 2,452 百万円
貸借対照表に計上された負債と
2,452
2,574
資産の純額
2,452
退職給付引当金 2,574
貸借対照表に計上された負債と
2,574 2,452
資産の純額
( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
（自 2019 年４月１日 （自 2020 年４月１日
至 2020 年３月 31 日） 至 2021 年３月 31 日）
勤務費用 159 百万円 155 百万円
その他 27 108
確定給付制度に係る退職給付費用 187 263
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 181 百万円、当事業年度 186 百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2020 年３月 31 日） （ 2021 年３月 31 日）
繰延税金資産
788
退職給付引当金
750
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177
賞与引当金 243
129
未払事業税
170
198
システム関連費用 155
47
投資有価証券評価損
128
94
出資金評価損
94
399
その他
298
1,835
繰延税金資産小計 1,841
評価性引当額 △ 173
△ 254
1,661
繰延税金資産合計
1,586
繰延税金負債
連結法人間取引（譲渡 △ 159
△ 159
益）
△ 71
その他有価証券評価差額
△ 453
金
△ 230
繰延税金負債合計 △ 612
1,431
繰延税金資産の純額 973
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2020 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
当事業年度（ 2021 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［ 関連情報 ］
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
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本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
（ア） 財務諸表提出会社の親会社
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) 取引の内容 (百万 科目 (百万
名称
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
（％）
関係会
証券
資金の貸付 19,300 社短期 18,700
㈱大和証 東京都
被所有
親会 持株 経営管
貸付金
券グルー 千代田 247,397 あり
社 会社 理
100.0
利息の受取
プ本社 区
業 0 － －
（注）
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内としております。な
お、担保は受け入れておりません。
（イ） 財務諸表提出会社の子会社
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前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円）
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
－
1,603 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 （注）
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円）
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
－
1,727 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 （注）
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
（ウ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
資本金ま 議決権等
取引金額 期末残高
会社等の名 たは出資 事業の内 の所有 (被 関連当事者
種類 所在地 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
称 金 容 所有 )割合 との関係
（注 1） （注 1）
（百万円） （％）
同一
の親
証券投資信託の
証券投資信
会社
東京都 金融商品
代行手数料
大和証券㈱ 100,000 － 託受益証券 16,953 未払手数料 2,984
をも
千代田区 取引業
の募集販売 （注 2）
つ会
社
同一
の親
㈱大和総研
ソフトウェアの
会社
ビジネス・ 東京都 情報サー ソフトウェ
3,000 － 1,031 未払費用 224
購入（注 3）
をも
イノベー 江東区 ビス業 アの開発
つ会
ション
社
同一
の親
不動産の賃借料
会社
大和プロパ 東京都 不動産管 本社ビルの 長期差入保
100 － 1,061 1,054
（注 4）
をも
ティ ㈱ 中央区 理業 管理 証金
つ会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
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( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
（％）
証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
託受益証券 14,917 3,321
同一
数料（注 料
の募集販売
の親
2）
東京都
金融商品
会社
大和証券㈱ 100,000 -
取引業
をも 千代田区
不動産の
本社ビルの 長期差入
つ会
527
賃借料 1,054
管理 保証金
社
（注 4）
同一
㈱大和総研
の親
ソフトウェ
東京都
ビジネス・ 情報サー ソフトウェ
会社
アの購入
3,000 - 883 未払費用 179
イノベー ビス業 アの開発
をも 江東区
（注 3）
ション
つ会
社
同一
の親
不動産の賃
東京都
大和プロパ 不動産管 本社ビルの
会社
借料 － －
100 - 527
ティ㈱ 理業 管理
をも 中央区
（注 4）
つ会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
( 注５ ) 大和プロパティ株式会社は、 2020 年 10 月 1 日付で大和証券株式会社を存続会社とする吸収合併に
より消滅しております。このため、取引金額は関連当事者であった期間の金額を記載しておりま
す。
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２ . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2019 年４月１日 （自 2020 年４月１日
至 2020 年３月 31 日） 至 2021 年３月 31 日）
１株当たり純資産額 14,732.52 円 １株当たり純資産額 14,784.79 円
１株当たり当期純利益 4,050.66 円 １株当たり当期純利益 3,599.54 円
( 注１ ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注２ ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2019 年４月１日 （自 2020 年４月１日
至 2020 年３月 31 日） 至 2021 年３月 31 日）
当期純利益（百万円） 10,556 9,389
普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
中間財務諸表
(１ )中間貸借対照表
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（ 2021 年９月 30 日）
資産の部
流動資産
現金・預金 2,139
有価証券 250
未収委託者報酬 13,857
関係会社短期貸付金 16,300
369
その他
流動資産合計 32,916
固定資産
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※１
有形固定資産 211
無形固定資産
ソフトウエア 1,633
134
その他
無形固定資産合計 1,768
投資その他の資産
投資有価証券 11,373
関係会社株式 3,705
繰延税金資産 786
1,246
その他
投資その他の資産合計 17,111
固定資産合計 19,091
資産合計 52,007
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（ 2021 年９月 30 日）
負債の部
流動負債
未払金 7,322
未払費用 3,879
未払法人税等 795
賞与引当金 711
その他 ※２ 927
流動負債合計
13,635
固定負債
退職給付引当金 2,475
役員退職慰労引当金 92
その他 2
固定負債合計
2,571
負債合計
16,206
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
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利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 7,594
利益剰余金合計
7,968
株主資本合計
34,638
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,162
評価・換算差額等合計
1,162
純資産合計
35,801
負債・純資産合計
52,007
(２ )中間損益計算書
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（自 2021 年４月１日
至 2021 年９月 30 日）
営業収益
委託者報酬 37,075
295
その他営業収益
営業収益合計 37,371
営業費用
支払手数料 15,707
6,525
その他営業費用
営業費用合計 22,233
※１ 5,737
一般管理費
営業利益 9,400
営業外収益 ※２ 228
※３ 87
営業外費用
経常利益 9,540
特別利益
－
※４ 129
特別損失
税引前中間純利益 9,411
法人税、住民税及び事業税
2,910
92
法人税等調整額
中間純利益 6,407
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(３ )中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自 2021 年４月１日 至 2021 年９月 30 日 ）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 10,574 10,948 37,618
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △ 9,388 △ 9,388 △ 9,388
中間純利益 - - - 6,407 6,407 6,407
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額（純額）
当中間期変動額合計 - - - △ 2,980 △ 2,980 △ 2,980
当中間期末残高 15,174 11,495 374 7,594 7,968 34,638
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 947 947 38,566
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △ 9,388
中間純利益 - - 6,407
株主資本以外の
項目の当中間期 214 214 214
変動額（純額）
当中間期変動額合計 214 214 △ 2,765
当中間期末残高 1,162 1,162 35,801
注記事項
（重要な会計方針）
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１．有価証券の評価基準及び評価方法
（１）子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
（２）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10 ～ 18 年
器具備品 ４～ 20 年
（２）無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
（１）賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
ております。
（２）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
ります。
（３）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
４．収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
当社は投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
す。
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当社の日々のサービス提供時に当履行義務が充足されるため、一定期間にわたり収益を認識し
ております。
５ ．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜 方式 によっております。
６． 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
７．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグ
ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行わ
れた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に
関する取扱い」 （実務対応報告第 39 号 2020 年３月 31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計
に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年２月 16 日）第 44 項の定めを
適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいておりま
す。
（会計方針の変更）
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年３月 31 日。以下「収益認識会計基
準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に
移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識すること
としております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第 84 項ただし書きに
定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用
した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新
たな会計方針を適用しております。これによる当中間会計期間の損益及び期首利益剰余金に与え
る影響はありません。
（中間貸借対照表関係）
※１ 減価償却累計額
当中間会計期間
（ 2021 年９月 30 日現在）
有形固定資産 307 百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。
３ 保証債務
当中間会計期間（ 2021 年９月 30 日現在）
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子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,726 百万円 に対して保証を行ってお
ります。
（中間損益計算書関係）
※１ 減価償却実施額
当中間会計期間
（自 2021 年４月 １日
至 2021 年９月 30 日）
有形固定資産 12 百万円
無形固定資産 289 百万円
※２ 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
（自 2021 年４月 １日
至 2021 年９月 30 日）
投資有価証券売却益 117 百万円
時効成立分配金・償還金 28 百万円
受取配当金 26 百万円
※３ 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
（自 2021 年４月 １日
至 2021 年９月 30 日）
投資有価証券売却損 58 百万円
9 百万円
未収入金清算費用
※４ 特別損失 の項目
当中間会計期間
（自 2021 年４月 １日
至 2021 年９月 30 日）
投資有価証券評価損 102 百万円
27 百万円
出資金評価損
（中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間（自 2021 年４月１日 至 2021 年９月 30 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 （単位：千株）
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
配当金支払額
配当金の １株当たり
株式の
決議 総額 配当額 基準日 効力発生日
種類
（百万円） （円）
2021 年 6 月 22 日
普通株式 9,388 3,599 2021 年 3 月 31 日 2021 年 6 月 23 日
定時株主総会
（金融商品関係）
当中間会計期間（ 2021 年９月 30 日）
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで
あります。なお、 2019 年７月４日公表の企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の
適用指針」（以下、「 2019 年適用指針」という。）第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価
格のない株式等は、次表には含めておりません。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたイン
プットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
（１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券（※１） 85 85
資産合計 85 85
（※１） 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 250 百万円、投資有価証券 10,621 百万
円は上記の表に含めておりません。
（２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で決済され
るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
しております。なお、 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表され
ている基準価格によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関す
る事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
（注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価
のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
（単位：百万円）
区分 当中間会計期間
非上場株式等 666
子会社株式 1,677
関連会社株式 2,027
（有価証券関係）
当中間会計期間（ 2021 年９月 30 日）
１．子会社株式及び関連会社株式
子会社株式（中間貸借対照表計上額 1,677 百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上
額 2,027 百万円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
２．その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
計上額（百万円） （百万円） （百万円）
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 85 55 30
（２）その他 7,691 5,841 1,850
小計 7,777 5,896 1,881
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,179 3,398 △ 219
小計 3,179 3,398 △ 219
合計 10,956 9,294 1,661
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上
表の「その他有価証券」には含めておりません。
（収益認識関係）
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
注記事項（セグメント情報等）に記載のとおり、単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の
営業収益の 90% を超えており、かつ、内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の
営業収益の 90% を超えるため、セグメント情報に追加しての記載は行っておりません。
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（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当中間会計期間（自 2021 年４月１日 至 2021 年９月 30 日）
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
当中間会計期間（自 2021 年４月１日 至 2021 年９月 30 日）
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略し
ております。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営 業収益の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるた
め、記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
当中間会計期間（自 2021 年４月１日 至 2021 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
当中間会計期間（自 2021 年４月１日 至 2021 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
当中間会計期間（自 2021 年４月１日 至 2021 年９月 30 日）
該当事項はありません。
（ １ 株当たり情報）
当中間会計期間
（自 2021 年４月１日
至 2021 年９月 30 日）
１株当たり純資産額
13,724.67 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,456.52 円
１ 株当たり中間純利益
（注１） 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
（注２） １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
当中間会計期間
（自 2021 年４月１日
至 2021 年９月 30 日）
中間純利益 ( 百万円 ) 6,407
普通株式に係る中間純利益 ( 百万円 ) 6,407
普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 )
－
2,608,525
普通株式の期中平均株式数 ( 株 )
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 ④⑤ において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記 ③④ に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
提出日前 1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
該当する事実はありません。
ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
(2021 年 03 月末日現在 )
受託会社 三井住友信託銀行株式 342,037 百万円 （注 6 ）
会社
再信託受託会 株式会社日本カスト 51,000 百万円 （注 6 ）
社 ディ銀行
販売会社 大和証券株式会社 100,000 百万円 （注 1 ）
三井住友信託銀行株式 342,037 百万円 （注 6 ）
会社
（注 1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
（注 2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
（注 3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
（注 4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
（注 5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
（注 6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
（注 7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
（注 8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
（注 9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
（注 10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
す。
（注 11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
２【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の
計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
められる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
ます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
３【資本関係】
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
・金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
ます。
・目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を用いることがあります。
・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
・使用開始日を記載することがあります。
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
・次の事項を記載することがあります。
① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
の記録をしておくべきである旨
③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
・ファンドの形態等を記載することがあります。
・図案を採用することがあります。
・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該アド
レスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
・ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2021 年５月 21 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2020 年４月１日から 2021 年
３月 31 日までの第 62 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年３月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
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(注 )１ . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2022 年 1 月 14 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワつみたてインデックス外国株式の 2020 年 12 月 1 日から 2021 年
11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワつみたてインデックス外国株式の 2021 年 11 月 30 日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2021 年 11 月 25 日
大和アセットマネジメント 株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年４月１日から 2022 年
３月 31 日までの第 63 期事業年度の中間会計期間（ 2021 年４月１日から 2021 年９月 30 日まで）に係る中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年９月 30 日現在の財政状態及び同
日をもって終了する中間会計期間（ 2021 年４月１日から 2021 年９月 30 日まで）の経営成績に関する有
用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注 )１ . 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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