ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第5期(令和2年12月1日－令和3年11月30日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第5期(令和2年12月1日－令和3年11月30日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年2月21日 提出
【計算期間】 第5計算期間
（自 2020年12月1日 至 2021年11月30日）
【ファンド名】 ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、外国の株式に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させるこ
とをめざして運用を行ないます。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
（注 1 ）商品分類の定義
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単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行なわれないファンド
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
地域 す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象 株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるもの
債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるもの
不動産投信（リー 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
ト） に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
を源泉とする旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるもの
独立区分 ＭＭＦ（マネー・ 「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
マネージメント・
ファンド）
ＭＲＦ（マネー・ 「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
リザーブ・ファン
ド）
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成 12 年政令 480
号）第 12 条第１号および第 2 号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 9 条の 4 の 2 に規定
する上場証券投資信託
補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
の記載があるもの
特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
（注 2 ）属性区分の定義
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投資対象 株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
資産
大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るもの
中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるもの
債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。）に主として投資する旨の記載があるもの
社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるもの
その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるもの
格付等クレ 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
ジットによ るもの
る属性
不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
る旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
ト）以外に投資する旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分固定型 いては固定的とする旨の記載があるもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分変更型 いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
定的とする旨の記載がないもの
決算頻度 年 1 回 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
年 2 回 目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの
年 4 回 目論見書等において、年 4 回決算する旨の記載があるもの
年 6 回（隔月） 目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの
年 12 回（毎月） 目論見書等において、年 12 回（毎月）決算する旨の記載がある
もの
日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの
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投資対象 グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるもの
日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中近東（中東） 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
投資形態 ファミリーファン 目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
ド にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
るもの
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファン
ファンズ ド・オブ・ファンズ
為替ヘッ あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
ジ 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象イン 日経 225 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨
デックス の記載があるもの
ＴＯＰＩＸ 目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
旨の記載があるもの
その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
ざす旨の記載があるもの
特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
旨の記載があるもの
条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
るもの
ロング・ショート 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型／絶対収益追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
型 めざす旨の記載があるもの
その他型
目論見書等において、 特殊型のうち上記に掲げる属性 のいず
れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
もの
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※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（ア
ドレス http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
＜信託金の限度額＞
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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(2) 【ファンドの沿革】
2017 年 8 月 31 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金（注）、償還金など ↑↓ お申込金（ ※3 ）
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約（ ※1 ）に基づき、次の業務を行ないま
す。
① 受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
② 一部解約請求に関する事務
③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
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↑↓ ※1 収益分配金、償還金など ↑↓ お申込金（ ※3 ）
当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下「信
託契約」といいます。）（ ※2 ）の委託者であり、
次の業務を行ないます。
大和アセットマネ
① 受益権の募集・発行
委託会社
ジメント株式会社
② 信託財産の運用指図
③ 信託財産の計算
④ 運用報告書の作成 など
損益 ↑↓ 信託金（ ※3 ）
↓ 運用指図 ↑↓ ※2
信託契約（ ※2 ）の受託者であり、次の業務を行な
います。なお、信託事務の一部につき株式会社日
三井住友信託銀行
本カストディ銀行に委託することができます。ま
株式会社
た、外国における資産の保管は、その業務を行な
うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
再信託受託会社：
受託会社
機関が行なう場合があります。
株式会社日本カス
① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・
トディ銀行
処分
② 信託財産の計算 など
損益 ↑↓ 投資
外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。） など
投資対象
（ファミリーファンド方式で運用を行ないます。）
（注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
※1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託
会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
※3 ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
＜委託会社の概況（ 2021 年 11 月末日現在）＞
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
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1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号）
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
２【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受
益証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）
に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざ
して運用を行ないます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ．マザーファンドにおける外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行
ないます。
ニ．安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資す
る場合を除き、法人税法第 61 条の 5 第 1 項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資と
して運用を行ないません。
(a) 投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
(b) 信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の
変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の
生じるおそれをいいます。）を減じる目的
(c) 法人税法施行規則第 27 条の 7 第 1 項第 6 号に規定する先物外国為替取引により、信託財産の資産
または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
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※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご
参照下さい。
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
⑦ 、 ⑧ および ⑨ に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託
銀行株式会社を受託者として締結された外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド（以下
「マザーファンド」といいます。）の受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図する
ことができます。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券 ( 新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14. 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 11 号で定めるものをいいます。）
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15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。）
17. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。）
20 ．抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 19. の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 14. の証券のう
ち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券ならびに前 12. および前 17. の証券ま
たは証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の証券
および前 14. の証券（新投資口予約権証券、投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類す
る証券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご
参照下さい。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ．基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定され
た基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャー
から提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確
認し、承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ． CIO （ Chief Investment Officer ）（ 3 名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （ 0 ～ 5 名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ．インベストメント・オフィサー（ 0 ～ 5 名程度）
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニ．運用部長（各運用部に 1 名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ．運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ リスクマネジメント会議、 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局
となる部署の人員は 45 ～ 55 名程度です。
イ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ロ． FD 諮問委員会
取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事
項について、取締役会に意見を述べます。
ハ．資産運用高度化委員会
資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受
託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2021 年 11 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
す。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① マザーファンドの受益証券（信託約款）
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式（信託約款）
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 新株引受権証券等（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる
投資の指図をしません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
権 証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 投資信託証券（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下し
ている場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きま
す。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きま
す。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証
券を除きます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 投資する株式等の範囲（信託約款）
イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投
資の指図をしません。
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦ 先物取引等（信託約款 )
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
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ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑧ スワップ取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産にかかる保有金利商品（信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等
ならびに前 (2)③ の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同
じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に
属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「保有金利商品の時価総額の合計額」といい
ます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品
の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合
計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
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ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時 価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ホ．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ．において「保有外貨建資産
の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ヘ．前ホ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑩ デリバティブ取引等（信託約款）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑪ 有価証券の貸付け（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資
信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3. 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
ロ．前イ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
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ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
のとします。
⑫ 外貨建資産（信託約款）
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑬ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑭ 外国為替予約取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
とができます。
ロ．前イ．の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予
約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
ハ．前ロ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみな
した額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属すると
みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託
財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
ニ．前ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑮ 信用リスク集中回避（信託約款）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑯ 資金の借入れ（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間もし
くは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
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証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 ％を超えないこととします。
ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
＜参 考＞ マザーファンド（外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド）の概要
(1) 投資方針
① 主要投資対象
海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。以
下同じ。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として海外の株式（預託証券を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円
ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ．保有外貨建資産については、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させるこ
とをめざして為替ヘッジを行ないます。
ハ．運用の効率化を図るため、株式指数先物取引等を利用することがあります。このため、株式等の
組入総額ならびに株式指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超
えることがあります。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
④ 、 ⑤ および ⑥ に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1 ．外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2 ．国債証券
3 ．地方債証券
4 ．特別の法律により法人の発行する債券
5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
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6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10 ．コマーシャル・ペーパー
11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。）および新株予約権証券
12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16 ．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
19. 抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
20 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21 ．外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 12. ならびに前 16. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 12. ならびに前 16. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の
証券および前 14. の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
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② 投資信託証券
投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 ％以
下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指
図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
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ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記 保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
３【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式など値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額
は大きく変動します。 したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがありま
す。 委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです 。
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり 、投資元本を割込むことがあり ます。
② 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により
大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場
合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。た
だし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行なう際、日
本円の金利が組入資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等
によっては、さらにコストが拡大することもあります。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対し
て新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となるこ
とがあります。
③ その他
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イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生する ことがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場
合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付けの申込みを取
消すことがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、＜ファンドの特
色＞の「 ● 基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
※ 流動性リスクに関する事項
・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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※ 流動性リスクに対する管理体制
・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
ます。
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４【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
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(2) 【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.209 ％（税抜 0.19 ％）
を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の 6 か月終了日（ 6 か月終了
日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中
から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.09 ％ 年率 0.08 ％ 年率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前 ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
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（ ※ ）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
＜マザーファンドより支弁する手数料等＞
信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する
費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 ％（所
得税 15 ％および地方税 5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選
択することもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興
特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5 ％）
となります。
ロ．解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）
を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、 20 ％（所得税 15 ％および地方税
5 ％）の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額
に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得
税 0.315 ％および地方税 5 ％）となります。
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募
公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を
選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後
3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。
一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が
可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※ 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。満
20 歳以上の方を対象としたＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で新たに購入した
公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります（他の口座で
生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。また、 20 歳未満の方を対象とした非課
税制度「ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合、毎年、年間 80 万円の範囲で新たに購入した公募株式
投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります（他の口座で生じた配
当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。
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ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしく
は、 販売会社にお問合わせ下さい。
※ 「つみたてＮＩＳＡ」をご利用の場合
販売会社によっては「つみたてＮＩＳＡ」の適用対象となります。くわしくは、販売会社にお問
合わせ下さい。
毎年、年間 40 万円の範囲で販売会社との契約に基づいて定期かつ継続的な方法で購入することに
より生じる配当所得および譲渡所得が 20 年間非課税となります。
なお、「ＮＩＳＡ」と「つみたてＮＩＳＡ」の投資枠は、年ごとに選択制であり、同一年におい
てその両方を併用した投資は行なえません。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時
および償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、 15 ％（所得税 15 ％）の税率
で源泉徴収（ ※ ）され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のう
ち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税され
ません。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
れ、税率は 15.315 ％（所得税 15 ％および復興特別所得税 0.315 ％）となります。なお、益金不算入
制度の適用はありません。
※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
③ 受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前 ② にかかわらず
所得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
＜注 1 ＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
相当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
＜注 2 ＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があり
ます。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
（ ※ ）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
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（ ※ ）上記は、 2021 年 11 月末日現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等
には、上記の内容が変更になることがあります。
（ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2021 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 4,605,034,062 99.98
内 日本 4,605,034,062 99.98
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 813,159 0.02
純資産総額
4,605,847,221 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2021 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
2.5146 2.9636
外国株式インデックス為替
1,553,864,915 99.98
1 日本 信託受
ヘッジ型マザーファンド
3,907,493,325 4,605,034,062
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.98%
合計 99.98%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
60,296,694 60,296,694 1.0659 1.0659
(2017 年 11 月 30 日 )
第 2 計算期間末
386,460,424 386,460,424 1.0729 1.0729
(2018 年 11 月 30 日 )
第 3 計算期間末
941,496,436 941,496,436 1.2272 1.2272
(2019 年 12 月 2 日 )
第 4 計算期間末
2,007,155,206 2,007,155,206 1.3805 1.3805
(2020 年 11 月 30 日 )
2020 年 12 月末日 2,178,291,349 － 1.4169 －
2021 年 1 月末日 2,325,890,473 － 1.4338 －
2 月末日 2,459,244,962 － 1.4545 －
3 月末日 2,688,015,098 － 1.5009 －
4 月末日 2,984,959,644 － 1.5837 －
5 月末日 3,183,366,832 － 1.5912 －
6 月末日 3,461,536,942 － 1.6290 －
7 月末日 3,737,482,378 － 1.6676 －
8 月末日 3,974,524,180 － 1.7065 －
9 月末日 3,991,007,732 － 1.6427 －
10 月末日 4,385,834,394 － 1.7280 －
第 5 計算期間末
4,605,847,221 4,605,847,221 1.7348 1.7348
(2021 年 11 月 30 日 )
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0000
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③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 6.6
第 2 計算期間 0.7
第 3 計算期間 14.4
第 4 計算期間 12.5
第 5 計算期間 25.7
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 66,163,866 10,595,158
第 2 計算期間 429,101,953 125,465,757
第 3 計算期間 612,243,225 205,280,061
第 4 計算期間 1,064,933,215 378,144,842
第 5 計算期間 1,551,750,397 350,797,209
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
76,523,797,165 93.01
株式
内 香港 657,293,549 0.80
内 シンガポール 237,233,740 0.29
内 イスラエル 153,430,975 0.19
内 ノルウェー 163,854,633 0.20
内 スウェーデン 893,156,931 1.09
内 デンマーク 645,269,396 0.78
内 イギリス 3,248,193,242 3.95
内 アイルランド 149,397,849 0.18
内 オランダ 1,125,692,224 1.37
内 ベルギー 203,390,770 0.25
内 フランス 2,592,724,418 3.15
内 ドイツ 2,029,753,614 2.47
内 スイス 2,320,365,780 2.82
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
内 ポルトガル 50,113,077 0.06
内 スペイン 527,955,477 0.64
内 イタリア 575,654,367 0.70
内 フィンランド 241,817,953 0.29
内 オーストリア 49,136,458 0.06
内 カナダ 2,715,192,984 3.30
内 アメリカ 56,498,332,866 68.67
内 オーストラリア 1,394,359,271 1.69
内 ニュージーランド 51,477,591 0.06
1,902,993,078 2.31
投資証券
内 香港 31,864,560 0.04
内 シンガポール 31,557,114 0.04
内 イギリス 51,782,690 0.06
内 フランス 31,532,110 0.04
内 カナダ 11,113,227 0.01
内 アメリカ 1,556,883,562 1.89
内 オーストラリア 182,991,658 0.22
内 その他 5,268,157 0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,849,033,787 4.68
純資産総額
82,275,824,030 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
株価指数先物取引（買建） 3,055,897,774 3.71
内 イギリス 129,401,928 0.16
内 ドイツ 395,580,276 0.48
内 カナダ 91,123,749 0.11
内 アメリカ 2,381,149,215 2.89
内 オーストラリア 58,642,606 0.07
為替予約取引（売建） 79,437,746,970 △ 96.55
内 日本 79,437,746,970 △ 96.55
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 11 月 30 日現在 )
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① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
14,742.31 18,230.50
アメリ 情報技
APPLE INC 201,515 4.47
1 株式
カ 術
2,970,802,244 3,673,720,175
25,015.40 38,298.39
アメリ 情報技
MICROSOFT CORP 86,366 4.02
2 株式
カ 術
2,160,488,584 3,307,679,191
一般消
357,793.33 405,199.81
アメリ 費財・
AMAZON.COM INC 5,465 2.69
3 株式
カ サービ
1,955,341,061 2,214,417,010
ス
一般消
91,195.87 129,355.35
アメリ 費財・
TESLA INC 9,886 1.55
4 株式
カ サービ
901,563,027 1,278,807,013
ス
コミュニ
205,537.45 331,140.09
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL A 3,631 1.46
5 株式
カ ン・サー
746,306,692 1,202,369,702
ビス
コミュニ
202,846.79 332,467.79
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL C 3,509 1.42
6 株式
カ ン・サー
711,789,571 1,166,629,495
ビス
15,826.08 37,971.87
アメリ 情報技
NVIDIA CORP 30,067 1.39
7 株式
カ 術
475,844,433 1,141,700,372
コミュニ
META PLATFORMS INC
29,519.78 38,457.67
アメリ ケーショ
28,943 1.35
8 株式
CLASS A カ ン・サー
854,394,431 1,113,080,433
ビス
15,760.55 18,343.13
アメリ
JPMORGAN CHASE & CO 36,551 0.81
9 株式 金融
カ
576,067,975 670,460,004
一般消
30,994.24 46,283.91
アメリ 費財・
HOME DEPOT INC 12,845 0.72
10 株式
カ サービ
398,121,412 594,516,842
ス
UNITEDHEALTH GROUP 41,191.33 51,424.04
アメリ ヘルス
11,428 0.71
11 株式
カ ケア
INC 470,735,278 587,673,929
37/149
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
18,169.29 18,174.75
アメリ ヘルス
JOHNSON & JOHNSON 31,789 0.70
12 株式
カ ケア
577,584,829 577,757,366
BERKSHIRE HATHAWAY
26,557.33 32,096.79
アメリ
15,959 0.62
13 株式 金融
INC-CL B カ
423,828,447 512,232,710
12,460.82 14,802.32
生活必
NESTLE SA-REG 34,292 0.62
14 スイス 株式
需品
427,310,655 507,601,329
PROCTER & GAMBLE 15,694.34 16,954.00
アメリ 生活必
29,125 0.60
15 株式
カ 需品
CO/THE 457,098,429 493,785,407
BANK OF AMERICA 3,785.12 5,186.77
アメリ
92,634 0.58
16 株式 金融
カ
CORP 350,640,123 480,471,651
VISA INC-CLASS A 24,272.48 22,331.91
アメリ 情報技
20,264 0.55
17 株式
カ 術
SHARES 491,858,870 452,533,891
54,806.53 78,215.73
アメリ 情報技
ADOBE INC 5,719 0.54
18 株式
カ 術
313,439,062 447,315,802
54,644.36 90,503.36
オラン 情報技
ASML HOLDING NV 4,916 0.54
19 株式
ダ 術
268,631,920 444,914,557
コミュニ
57,028.69 75,525.07
アメリ ケーショ
NETFLIX INC 5,301 0.49
20 株式
カ ン・サー
302,309,559 400,358,432
ビス
4,323.71 5,961.54
アメリ ヘルス
PFIZER INC 66,999 0.49
21 株式
カ ケア
289,689,983 399,417,754
25,146.35 33,760.10
アメリ 情報技
SALESFORCE.COM INC 11,624 0.48
22 株式
カ 術
292,301,919 392,427,516
39,609.36 36,748.84
アメリ 情報技
MASTERCARD INC - A 10,604 0.47
23 株式
カ 術
420,018,062 389,684,781
ROCHE HOLDING AG- 38,558.76 44,061.87
ヘルス
8,388 0.45
24 スイス 株式
ケア
GENUSSCHEIN 323,430,900 369,591,008
コミュニ
20,380.87 16,816.34
アメリ ケーショ
WALT DISNEY CO/THE 21,761 0.44
25 株式
カ ン・サー
443,510,441 365,940,455
ビス
5,328.98 7,007.09
アメリ エネル
EXXON MOBIL CORP 51,519 0.44
26 株式
カ ギー
274,544,071 360,998,491
THERMO FISHER
58,567.88 73,810.56
アメリ ヘルス
4,690 0.42
27 株式
SCIENTIFIC INC カ ケア
274,683,768 346,171,540
COSTCO WHOLESALE 41,807.28 63,128.69
アメリ 生活必
5,260 0.40
28 株式
カ 需品
CORP 219,906,489 332,056,949
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コミュニ
COMCAST CORP-CLASS 5,890.44 5,862.56
アメリ ケーショ
54,820 0.39
29 株式
カ ン・サー
A 322,920,123 321,385,983
ビス
5,213.28 6,343.81
アメリ 情報技
CISCO SYSTEMS INC 50,501 0.39
30 株式
カ 術
263,278,966 320,369,011
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 93.01%
投資証券 2.31%
合計 95.32%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 3.14%
素材 3.86%
資本財・サービス 8.77%
一般消費財・サービス 11.58%
生活必需品 6.41%
ヘルスケア 11.85%
金融 12.86%
情報技術 23.31%
コミュニケーション・サービス 8.19%
公益事業 2.66%
不動産 0.36%
合計 93.01%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
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S&P500 EMINI FUT
株価指数先物
90 2,311,000,624
アメリカ 買建 2,381,149,215 2.89%
取引 202112
FTSE 100 IDX FUT
12 130,332,203
イギリス 買建 129,401,928 0.16%
202112
オーストラリ
SPI 200 FUTURES 202112 4 59,643,936
買建 58,642,606 0.07%
ア
S&P/TSX 60 IX FUT
4 90,325,586
カナダ 買建 91,123,749 0.11%
202112
SWISS MKT IX FUTR
7 103,744,054
買建 105,591,973 0.13%
ドイツ
202112
EURO STOXX 50 202112 55 293,976,397
買建 289,988,303 0.35%
イスラエル・シュケル
3,046,500 109,632,262
売建 109,730,969 △ 0.13%
為替予約取引 日本
売 / 円買 2021 年 12 月
ノルウェー・クローネ
13,449,800 181,739,077
売建 169,571,043 △ 0.21%
売 / 円買 2021 年 12 月
ユーロ売 / 円買 2021 年 12
61,467,400 8,105,568,523
売建 7,894,030,752 △ 9.59%
月
香港ドル売 / 円買 2021 年
47,788,400 700,444,136
売建 697,122,842 △ 0.85%
12 月
ニュージーランド・ドル
680,000 55,546,276
売建 52,709,316 △ 0.06%
売 / 円買 2021 年 12 月
豪ドル売 / 円買 2021 年 12
20,314,500 1,739,465,672
売建 1,651,270,226 △ 2.01%
月
デンマーク・クローネ
38,454,600 681,739,696
売建 664,199,386 △ 0.81%
売 / 円買 2021 年 12 月
シンガポール・ドル売 /
3,065,600 259,144,977
売建 255,038,606 △ 0.31%
円買 2021 年 12 月
カナダ・ドル売 / 円買
31,071,000 2,859,792,381
売建 2,773,108,499 △ 3.37%
2021 年 12 月
米ドル売 / 円買 2021 年 12
514,174,800 58,645,426,218
売建 58,488,051,926 △ 71.09%
月
スウェーデン・クローネ
72,136,700 957,236,295
売建 904,038,764 △ 1.10%
売 / 円買 2021 年 12 月
英ポンド売 / 円買 2021 年
22,576,600 3,518,705,343
売建 3,421,709,496 △ 4.16%
12 月
スイス・フラン売 / 円買
19,122,900 2,382,488,912
売建 2,357,165,145 △ 2.86%
2021 年 12 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日を取得申込受付日とする受益権
の取得申込みの受付けを行ないません。
お買付価額（ 1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みに
かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会
社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができ
るほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
る信託を設定した旨の通知を行ないます。
２【換金（解約）手続等】
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
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なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
＜一部解約＞
受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
ただし 、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日を一部解約請求受付日とする一部解
約の実行の請求の受付けを行ないません。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
5 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
３【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注 1 、注 2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から
負債総額を控除した金額をいいます。
（注 1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
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（注 2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・外国の株式：原則として金融商品取引所または店頭市場における計算時において知りうる直近
の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5)① により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 12 月 1 日から翌年 11 月 30 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、 2017 年 8 月 31 日から 2017 年 11
月 30 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 ．委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッ
ジ・ベース）が改廃された場合、もしくは信託契約を解約することが受益者のため有利であると認
めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、
信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとす
る旨を監督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、前 1 ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 ．前 2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 ．において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
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にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 ．前 2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 ．前 2 ．から前 4 ．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、前 2 ．から前 4 ．までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
7 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、 ② の書面決議で否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本 ② の 1 ．から 7 ．までに定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
2 ．委託会社は、前 1 ．の事項（前 1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、前 1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 ．前 2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 ．において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 ．前 2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 ．前 2 ．から前 5 ．までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
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7 ．前 1 ．から前 6 ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1 ．から前 7 ．ま
での規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権
買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告
書）を計算期間の末日ごとに作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。ま
た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 ．前 2 ．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、
これを交付します。
⑤ 公告
1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 ．前 1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月（または 3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
４【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
＜収益分配金および償還金にかかる請求権＞
受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信
託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有
します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
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収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。 ) に、原則として決算日
か ら起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 信託終了
日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。 ) に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
＜換金請求権＞
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換金（解
約）手続等」をご参照下さい。
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第３ 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 5 期計算期間（ 2020 年 12 月 1 日か
ら 2021 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期
2020年11月30日現在 2021年11月30日現在
資産の部
流動資産
4,968,566 9,067,482
コール・ローン
2,006,820,110 4,605,034,062
親投資信託受益証券
2,011,788,676 4,614,101,544
流動資産合計
2,011,788,676 4,614,101,544
資産合計
負債の部
流動負債
2,916,893 4,009,883
未払解約金
176,025 435,295
未払受託者報酬
1,496,633 3,700,396
未払委託者報酬
43,919 108,749
その他未払費用
4,633,470 8,254,323
流動負債合計
4,633,470 8,254,323
負債合計
純資産の部
元本等
1,453,956,441 2,654,909,629
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 553,198,765 1,950,937,592
298,229,839 892,389,697
（分配準備積立金）
2,007,155,206 4,605,847,221
元本等合計
2,007,155,206 4,605,847,221
純資産合計
2,011,788,676 4,614,101,544
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期 第5期
自 2019年12月3日 自 2020年12月1日
至 2020年11月30日 至 2021年11月30日
営業収益
10 －
受取利息
245,629,133 703,651,952
有価証券売買等損益
245,629,143 703,651,952
営業収益合計
営業費用
1,181 1,435
支払利息
293,527 716,381
受託者報酬
2,495,791 6,089,960
委託者報酬
73,236 178,950
その他費用
2,863,735 6,986,726
営業費用合計
242,765,408 696,665,226
営業利益
242,765,408 696,665,226
経常利益
242,765,408 696,665,226
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 1,292,934 53,716,966
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 174,328,368 553,198,765
214,001,001 903,642,282
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
214,001,001 903,642,282
額
79,188,946 148,851,715
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
79,188,946 148,851,715
額
－ －
※１ ※１
分配金
553,198,765 1,950,937,592
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 5 期
区 分 自 2020 年 12 月 1 日
至 2021 年 11 月 30 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 4 期 第 5 期
区 分
2020 年 11 月 30 日現在 2021 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首元本額 767,168,068 円 1,453,956,441 円
期中追加設定元本額 1,064,933,215 円 1,551,750,397 円
期中一部解約元本額 378,144,842 円 350,797,209 円
2. 計算期間末日における受益 1,453,956,441 口 2,654,909,629 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 4 期 第 5 期
区 分 自 2019 年 12 月 3 日 自 2020 年 12 月 1 日
至 2020 年 11 月 30 日 至 2021 年 11 月 30 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0 円）、解約に伴う当期 額（ 0 円）、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
（ 244,058,842 円）、投資信 （ 642,948,753 円）、投資信
託約款に規定される収益調整 託約款に規定される収益調整
金（ 254,969,962 円）及び分 金（ 1,058,549,273 円）及び
配準備積立金（ 54,170,997 分配準備積立金
円）より分配対象額は （ 249,440,944 円）より分配
553,199,801 円（ 1 万口当たり 対象額は 1,950,938,970 円（ 1
3,804.79 円）であり、分配を 万口当たり 7,348.42 円）であ
行っておりません。 り、分配を行っておりませ
ん。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 5 期
区 分 自 2020 年 12 月 1 日
至 2021 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
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第 5 期
区 分
2021 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 4 期 第 5 期
2020 年 11 月 30 日現在 2021 年 11 月 30 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 246,395,343 697,540,737
合計 246,395,343 697,540,737
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 4 期 第 5 期
2020 年 11 月 30 日現在 2021 年 11 月 30 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 5 期
自 2020 年 12 月 1 日
至 2021 年 11 月 30 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 4 期 第 5 期
2020 年 11 月 30 日現在 2021 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 1.3805 円 1.7348 円
（ 1 万口当たり純資産額） (13,805 円 ) (17,348 円 )
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(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 外国株式インデックス為替ヘッジ型マ
1,553,864,915 4,605,034,062
証券 ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 4,605,034,062
合計 4,605,034,062
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受
益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 11 月 30 日現在 2021 年 11 月 30 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
190,759,416 170,499,695
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コール・ローン
1,771,762,663 2,022,467,907
株式
58,258,068,193 76,523,797,150
新株予約権証券
339,438 －
投資証券
1,445,356,342 1,902,993,076
派生商品評価勘定
562,322,330 835,409,584
未収入金
1,577,292 11,421,770
未収配当金
70,550,815 84,152,640
差入委託証拠金
579,571,081 748,621,975
流動資産合計
62,880,307,570 82,299,363,797
資産合計
62,880,307,570 82,299,363,797
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
315,926,545 9,294,015
未払金
－ 10,922,729
未払解約金
2,260,000 3,240,000
その他未払費用
－ 83,023
流動負債合計
318,186,545 23,539,767
負債合計
318,186,545 23,539,767
純資産の部
元本等
元本
※ 1 26,586,986,393 27,761,727,263
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
35,975,134,632 54,514,096,767
元本等合計
62,562,121,025 82,275,824,030
純資産合計
62,562,121,025 82,275,824,030
負債純資産合計 62,880,307,570 82,299,363,797
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020 年 12 月 1 日
区 分
至 2021 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
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個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年 11 月 30 日現在 2021 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 12 月 3 日 2020 年 12 月 1 日
期首元本額 24,374,861,574 円 26,586,986,393 円
期中追加設定元本額 10,181,262,768 円 6,902,835,120 円
期中一部解約元本額 7,969,137,949 円 5,728,094,250 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国 20,735,729,595 円 21,329,154,782 円
株式インデックス（為替ヘッ
ジあり）
ダイワファンドラップオンラ 1,431,778,262 円 1,138,524,932 円
イン 外国株式インデックス
（為替ヘッジあり）
ｉＦｒｅｅ 外国株式イン 852,840,980 円 1,553,864,915 円
デックス（為替ヘッジあり）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイワ外国株式インデックス 3,566,637,556 円 3,740,182,634 円
（為替ヘッジあり）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
計 26,586,986,393 円 27,761,727,263 円
2. 期末日における受益権の総数 26,586,986,393 口 27,761,727,263 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 12 月 1 日
区 分
至 2021 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について
為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等
の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替
予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 11 月 30 日現在
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1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年 11 月 30 日現在 2021 年 11 月 30 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 5,760,707,661 11,446,405,422
新株予約権証券 22,807 －
投資証券 △ 91,977,896 430,773,544
合計 5,668,752,572 11,877,178,966
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2020 年 1 月
11 日から 2020 年 11 月 30 日まで、及び 2021 年 1 月 13 日から 2021 年 11 月 30 日まで）を指し
ております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2020 年 11 月 30 日 現在 2021 年 11 月 30 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 2,687,761,304 － 2,926,736,137 238,974,833 2,988,965,000 － 3,055,897,771 66,932,77 １
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合計 2,687,761,304 － 2,926,736,137 238,974,833 2,988,965,000 － 3,055,897,771 66,932,77 １
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2020 年 11 月 30 日 現在 2021 年 11 月 30 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外
の取引
為替予約取引
売 建 54,250,863,772 － 54,243,441,600 7,422,172 80,196,929,768 － 79,437,746,970 759,182,798
アメリカ・ドル 39,552,874,994 － 39,234,451,555 318,423,439 58,645,426,218 － 58,488,051,926 157,374,292
イギリス・ポン 2,316,093,489 － 2,370,724,188 △ 54,630,699 3,518,705,343 － 3,421,709,496 96,995,847
ド
イスラエル・ 59,858,151 － 61,146,761 △ 1,288,610 109,632,262 － 109,730,969 △ 98,707
シュケル
オーストラリ 1,181,968,356 － 1,239,950,980 △ 57,982,624 1,739,465,672 － 1,651,270,226 88,195,446
ア・ドル
カナダ・ドル 1,788,306,856 － 1,823,271,520 △ 34,964,664 2,859,792,381 － 2,773,108,499 86,683,882
シンガポー 209,011,366 － 212,167,384 △ 3,156,018 259,144,977 － 255,038,606 4,106,371
ル・ドル
スイス・フラン 1,774,145,508 － 1,784,840,268 △ 10,694,760 2,382,488,912 － 2,357,165,145 25,323,767
スウェーデ 602,573,643 － 626,525,510 △ 23,951,867 957,236,295 － 904,038,764 53,197,531
ン・クローナ
デンマーク・ 475,836,647 － 485,223,309 △ 9,386,662 681,739,696 － 664,199,386 17,540,310
クローネ
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ニュージー 66,767,482 － 70,687,700 △ 3,920,218 55,546,276 － 52,709,316 2,836,960
ランド・ドル
ノルウェー・ 110,749,078 － 118,900,600 △ 8,151,522 181,739,077 － 169,571,043 12,168,034
クローネ
ユーロ 5,540,018,954 － 5,647,747,536 △ 107,728,582 8,105,568,523 － 7,894,030,752 211,537,771
香港・ドル 572,659,248 － 567,804,289 4,854,959 700,444,136 － 697,122,842 3,321,294
買 建 18,676,220 － 18,675,000 △ 1,220 － － － －
カナダ・ドル 11,992,140 － 11,991,000 △ 1,140 － － － －
デンマーク・ 6,684,080 － 6,684,000 △ 80 － － － －
クローネ
合計 54,269,539,992 － 54,262,116,600 7,420,952 80,196,929,768 － 79,437,746,970 759,182,798
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2020 年 11 月 30 日現在 2021 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 2.3531 円 2.9636 円
（ 1 万口当たり純資産額） (23,531 円 ) (29,636 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
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(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
BROADRIDGE FINANCIAL
1,295 175.510 227,285.450
SOLUTIO
PALO ALTO NETWORKS INC
1,220 551.180 672,439.600
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
2,271 197.740 449,067.540
BOOZ ALLEN HAMILTON
1,594 86.080 137,211.520
HOLDINGS
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
746 122.410 91,317.860
SYNCHRONY FINANCIAL
7,238 47.120 341,054.560
ABBOTT LABORATORIES
21,242 128.030 2,719,613.260
HOWMET AEROSPACE INC
3,950 28.500 112,575.000
VERISK ANALYTICS INC
1,943 229.160 445,257.880
LAS VEGAS SANDS CORP
4,729 37.260 176,202.540
AMPHENOL CORP-CL A
6,905 82.930 572,631.650
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
443 564.320 249,993.760
INC
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
7,482 105.390 788,527.980
QORVO INC
1,283 150.840 193,527.720
AFLAC INC
8,471 55.700 471,834.700
DARDEN RESTAURANTS INC
1,870 141.750 265,072.500
LIVE NATION ENTERTAINMENT
1,835 107.850 197,904.750
IN
ADOBE INC
5,719 687.490 3,931,755.310
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
2,872 62.960 180,821.120
LULULEMON ATHLETICA INC
1,607 463.260 744,458.820
GARMIN LTD
2,068 139.240 287,948.320
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
2,602 291.350 758,092.700
INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
8,391 207.660 1,742,475.060
WR BERKLEY CORP
1,771 79.470 140,741.370
AUTOZONE INC
261 1,838.690 479,898.090
DOLLAR TREE INC
2,566 141.350 362,704.100
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
12,365 8.590 106,215.350
PINNACLE WEST CAPITAL
1,508 66.290 99,965.320
CELANESE CORP
1,297 159.790 207,247.630
DR HORTON INC
4,397 98.760 434,247.720
DENTSPLY SIRONA INC
2,450 48.690 119,290.500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AUTODESK INC
2,684 261.150 700,926.600
MOODY'S CORP
2,035 397.270 808,444.450
DEVON ENERGY CORP
7,748 43.920 340,292.160
ALBEMARLE CORP
1,427 275.890 393,695.030
ATMOS ENERGY CORP
1,654 93.800 155,145.200
ALLIANT ENERGY CORP
3,614 57.280 207,009.920
CITIGROUP INC
24,866 65.040 1,617,284.640
AUTOMATIC DATA PROCESSING
5,105 235.900 1,204,269.500
AMERICAN ELECTRIC POWER
5,918 83.310 493,028.580
ALLEGHANY CORP
146 664.730 97,050.580
DOMINO'S PIZZA INC
526 533.950 280,857.700
HESS CORP
3,807 76.070 289,598.490
DAVITA INC
1,000 96.910 96,910.000
DANAHER CORP
7,675 326.520 2,506,041.000
FORTIVE CORP
4,335 76.230 330,457.050
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
6,622 131.900 873,441.800
IN
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
6,580 64.810 426,449.800
BUNGE LTD
1,838 90.580 166,486.040
TE CONNECTIVITY LTD
4,002 159.390 637,878.780
APPLE INC
201,515 160.240 32,290,763.600
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
3,757 113.320 425,743.240
BOEING CO/THE
6,698 198.500 1,329,553.000
CINCINNATI FINANCIAL CORP
2,063 118.460 244,382.980
BECTON DICKINSON AND CO
3,485 243.610 848,980.850
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
2,000 10.120 20,240.000
LEIDOS HOLDINGS INC
1,400 90.550 126,770.000
NISOURCE INC
4,026 25.250 101,656.500
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
1,708 95.620 163,318.960
BOSTON BEER COMPANY INC-A
116 442.370 51,314.920
BANK OF NEW YORK MELLON
9,978 57.010 568,845.780
CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
49,371 51.660 2,550,505.860
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
15,959 282.120 4,502,353.080
ANSYS INC
1,038 397.720 412,833.360
TRUIST FINANCIAL CORP
16,080 61.060 981,844.800
BLACKSTONE GROUP INC/THE
8,615 148.880 1,282,601.200
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
27,284 54.640 1,490,797.760
JPMORGAN CHASE & CO
36,551 161.230 5,893,117.730
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T ROWE PRICE GROUP INC
2,658 207.020 550,259.160
LKQ CORP
3,300 57.600 190,080.000
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
547 155.100 84,839.700
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
3,665 74.190 271,906.350
CADENCE DESIGN SYS INC
3,359 186.690 627,091.710
AMERIPRISE FINANCIAL INC
1,348 293.710 395,921.080
DOLLAR GENERAL CORP
2,825 225.070 635,822.750
SERVICENOW INC
2,419 672.820 1,627,551.580
CATERPILLAR INC
6,572 195.920 1,287,586.240
BROWN & BROWN INC
2,886 65.410 188,773.260
ESSENTIAL UTILITIES INC
2,478 48.440 120,034.320
CHARLES RIVER LABORATORIES
640 375.310 240,198.400
CMS ENERGY CORP
3,384 61.130 206,863.920
MOSAIC CO/THE
5,209 36.030 187,680.270
DELTA AIR LINES INC
1,650 36.240 59,796.000
CORNING INC
9,983 38.460 383,946.180
CISCO SYSTEMS INC
50,501 55.760 2,815,935.760
MORGAN STANLEY
17,009 97.230 1,653,785.070
ZILLOW GROUP INC - A
1,016 54.160 55,026.560
MSCI INC
1,006 645.490 649,362.940
FAIR ISAAC CORP
398 350.660 139,562.680
LENNOX INTERNATIONAL INC
450 322.120 144,954.000
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
2,780 78.480 218,174.400
BROADCOM INC
4,879 564.340 2,753,414.860
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
1,416 180.740 255,927.840
ARAMARK 3,173 34.380 109,087.740
DTE ENERGY COMPANY
2,281 111.490 254,308.690
CENTENE CORP
6,844 73.770 504,881.880
CBOE GLOBAL MARKETS INC
1,358 129.700 176,132.600
CITIZENS FINANCIAL GROUP
5,532 48.780 269,850.960
ARTHUR J GALLAGHER & CO
2,475 164.810 407,904.750
GARTNER INC
1,048 325.000 340,600.000
SPLUNK INC
2,029 125.000 253,625.000
DOMINION ENERGY INC
9,740 74.420 724,850.800
MONSTER BEVERAGE CORP
4,768 86.850 414,100.800
SMITH (A.O.) CORP
1,400 80.860 113,204.000
DEERE & CO
3,623 348.090 1,261,130.070
POOL CORP
438 560.100 245,323.800
GLOBAL PAYMENTS INC
3,567 120.260 428,967.420
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VMWARE INC-CLASS A
2,335 120.380 281,087.300
CABLE ONE INC
60 1,825.970 109,558.200
BURLINGTON STORES INC
766 293.370 224,721.420
NASDAQ INC
1,427 209.080 298,357.160
VAIL RESORTS INC
553 333.450 184,397.850
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A
6,360 36.840 234,302.400
AMERICAN FINANCIAL GROUP
874 138.140 120,734.360
INC
CONSOLIDATED EDISON INC
3,780 80.350 303,723.000
COGNEX CORP
2,439 78.660 191,851.740
TELEFLEX INC
563 308.950 173,938.850
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
979 195.870 191,756.730
WEST PHARMACEUTICAL
852 447.380 381,167.760
SERVICES
BIO-RAD LABORATORIES-A
300 749.560 224,868.000
CATALENT INC
2,000 133.960 267,920.000
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
1,757 294.090 516,716.130
MOLINA HEALTHCARE INC
800 297.530 238,024.000
IDEX CORP
953 234.420 223,402.260
COLGATE-PALMOLIVE CO
9,715 77.710 754,952.650
ROLLINS INC
2,685 35.330 94,861.050
AMETEK INC
2,597 140.010 363,605.970
CHURCH & DWIGHT CO INC
3,047 93.750 285,656.250
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
1,644 57.830 95,072.520
HEICO CORP
535 140.180 74,996.300
GENERAC HOLDINGS INC
716 424.580 303,999.280
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
480 469.430 225,326.400
INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
3,422 89.170 305,139.740
TYLER TECHNOLOGIES INC
509 521.280 265,331.520
COSTCO WHOLESALE CORP
5,260 554.880 2,918,668.800
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
1,128 118.470 133,634.160
EPAM SYSTEMS INC
749 634.170 474,993.330
RPM INTERNATIONAL INC
1,750 93.020 162,785.000
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
353 1,678.100 592,369.300
UGI CORP
2,085 43.400 90,489.000
CUMMINS INC
1,763 217.270 383,047.010
ACTIVISION BLIZZARD INC
9,322 60.310 562,209.820
CDW CORP/DE
1,792 194.800 349,081.600
66/149
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COSTAR GROUP INC
4,920 79.990 393,550.800
SVB FINANCIAL GROUP
690 724.500 499,905.000
AMERCO 70 717.230 50,206.100
OLD DOMINION FREIGHT LINE
1,239 357.220 442,595.580
MERCADOLIBRE INC
556 1,234.100 686,159.600
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
837 152.310 127,483.470
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
3,477 138.070 480,069.390
IN
IPG PHOTONICS CORP
250 163.180 40,795.000
DEXCOM INC
1,188 571.010 678,359.880
NORDSON CORP
750 262.150 196,612.500
COPART INC
2,495 148.010 369,284.950
SEAGEN INC
1,545 165.310 255,403.950
ALIGN TECHNOLOGY INC
909 634.470 576,733.230
TRANSDIGM GROUP INC
637 584.220 372,148.140
BIO-TECHNE CORP
507 479.690 243,202.830
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
1,203 84.740 101,942.220
HORIZON THERAPEUTICS PLC
2,457 102.080 250,810.560
KINDER MORGAN INC
27,851 16.010 445,894.510
HCA HEALTHCARE INC
3,261 229.920 749,769.120
MARKETAXESS HOLDINGS INC
420 352.960 148,243.200
COTERRA ENERGY INC
9,500 20.840 197,980.000
T-MOBILE US INC
7,624 113.400 864,561.600
ZILLOW GROUP INC - C
1,786 54.260 96,908.360
COCA-COLA CO/THE
48,885 54.580 2,668,143.300
COCA-COLA EUROPACIFIC
2,575 51.820 133,436.500
PARTNE
EXPEDITORS INTL WASH INC
1,946 126.760 246,674.960
FRANKLIN RESOURCES INC
3,851 33.750 129,971.250
CSX CORP
27,223 35.620 969,683.260
LABORATORY CRP OF AMER
1,166 291.920 340,378.720
HLDGS
EXPEDIA GROUP INC
1,563 166.500 260,239.500
AUTOLIV INC
800 95.930 76,744.000
AMAZON.COM INC
5,465 3,561.570 19,463,980.050
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
7,371 110.710 816,043.410
EXXON MOBIL CORP
51,519 61.590 3,173,055.210
AES CORP
8,341 23.620 197,014.420
EVEREST RE GROUP LTD
571 264.370 150,955.270
67/149
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EOG RESOURCES INC
7,238 88.390 639,766.820
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
1,914 114.260 218,693.640
ABIOMED INC
555 319.120 177,111.600
AMERISOURCEBERGEN CORP
1,989 120.230 239,137.470
AGILENT TECHNOLOGIES INC
3,683 153.420 565,045.860
FORD MOTOR CO
47,597 19.670 936,232.990
NOVAVAX INC
975 193.960 189,111.000
DISCOVERY INC - A
1,521 24.590 37,401.390
EXACT SCIENCES CORP
2,219 86.570 192,098.830
LIBERTY GLOBAL PLC-A
2,416 27.640 66,778.240
LIBERTY BROADBAND-A
324 156.340 50,654.160
DISCOVERY INC-C
4,554 24.050 109,523.700
FORTINET INC
1,595 343.300 547,563.500
MARKEL CORP
177 1,243.740 220,141.980
NEXTERA ENERGY INC
23,399 88.660 2,074,555.340
MASIMO CORP
693 288.290 199,784.970
FREEPORT-MCMORAN INC
18,297 37.980 694,920.060
INSULET CORP
769 295.870 227,524.030
US BANCORP
17,143 57.400 984,008.200
UNITED RENTALS INC
918 357.020 327,744.360
F5 NETWORKS INC
659 231.070 152,275.130
FASTENAL CO
6,716 60.940 409,273.040
FISERV INC
7,206 97.470 702,368.820
GENERAL ELECTRIC CO
13,227 98.400 1,301,536.800
GENERAL MOTORS CO
15,498 59.860 927,710.280
ZENDESK INC
1,305 95.110 124,118.550
GENERAL DYNAMICS CORP
2,875 194.440 559,015.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC
4,078 386.540 1,576,310.120
ALPHABET INC-CL A
3,631 2,910.610 10,568,424.910
ALPHABET INC-CL C
3,509 2,922.280 10,254,280.520
OWENS CORNING
1,763 87.130 153,610.190
GENERAL MILLS INC
7,849 63.520 498,568.480
FIRSTENERGY CORP
5,840 39.050 228,052.000
GENUINE PARTS CO
1,770 132.910 235,250.700
IHS MARKIT LTD
4,417 130.130 574,784.210
FIFTH THIRD BANCORP
8,100 42.990 348,219.000
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
2,478 214.680 531,977.040
HALLIBURTON CO
10,230 22.250 227,617.500
HOME DEPOT INC
12,845 406.820 5,225,602.900
68/149
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ASSURANT INC
840 156.040 131,073.600
HUNTINGTON BANCSHARES INC
19,088 15.370 293,382.560
HUNTINGTON INGALLS
500 181.720 90,860.000
INDUSTRIE
HERSHEY CO/THE
1,725 179.160 309,051.000
HUMANA INC
1,569 428.070 671,641.830
NXP SEMICONDUCTORS NV
3,362 223.940 752,886.280
RINGCENTRAL INC-CLASS A
917 222.080 203,647.360
HENRY SCHEIN INC
1,870 73.770 137,949.900
HP INC
15,338 35.930 551,094.340
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
14,115 14.610 206,220.150
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
1,395 49.730 69,373.350
C
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-
2,762 60.050 165,858.100
C
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
2,028 49.890 101,176.920
A
ARCH CAPITAL GROUP LTD
5,011 41.730 209,109.030
KRAFT HEINZ CO/THE
8,390 34.780 291,804.200
ENPHASE ENERGY INC
1,558 256.710 399,954.180
INTL BUSINESS MACHINES CORP
10,757 118.500 1,274,704.500
INTERNATIONAL PAPER CO
4,047 47.220 191,099.340
FORTUNE BRANDS HOME &
1,500 102.960 154,440.000
SECURI
ZOETIS INC
5,648 223.550 1,262,610.400
TRANE TECHNOLOGIES PLC
2,908 192.930 561,040.440
CHENIERE ENERGY INC
3,538 106.600 377,150.800
ALLEGION PLC
1,110 128.680 142,834.800
LIBERTY GLOBAL PLC- C
5,108 27.920 142,615.360
WASTE CONNECTIONS INC
3,431 137.190 470,698.890
JUNIPER NETWORKS INC
4,912 31.840 156,398.080
JM SMUCKER CO/THE
1,393 129.370 180,212.410
JOHNSON & JOHNSON
31,789 159.750 5,078,292.750
PLUG POWER INC
6,251 41.620 260,166.620
ABBVIE INC
21,165 116.890 2,473,976.850
HOLOGIC INC
3,042 75.970 231,100.740
KIMBERLY-CLARK CORP
3,987 135.040 538,404.480
KROGER CO
8,674 42.350 367,343.900
KLA CORP
1,830 413.840 757,327.200
69/149
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LOCKHEED MARTIN CORP
2,982 341.230 1,017,547.860
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
976 212.980 207,868.480
BATH AND BODY WORKS INC
2,872 75.870 217,898.640
WHEN ISSUE
LOWE'S COS INC
8,470 248.580 2,105,472.600
ELI LILLY & CO
9,769 254.830 2,489,434.270
LAM RESEARCH CORP
1,756 680.540 1,195,028.240
LOEWS CORP
2,873 55.110 158,331.030
LINCOLN NATIONAL CORP
2,643 68.340 180,622.620
MCDONALD'S CORP
9,035 250.300 2,261,460.500
3M CO
6,954 176.230 1,225,503.420
META PLATFORMS INC CLASS A
28,943 338.030 9,783,602.290
S&P GLOBAL INC
2,923 464.930 1,358,990.390
MARTIN MARIETTA MATERIALS
767 418.340 320,866.780
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
575 347.210 199,645.750
PHILLIPS 66
5,107 69.860 356,775.020
MGM RESORTS INTERNATIONAL
5,659 41.130 232,754.670
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
2,992 86.990 260,274.080
METLIFE INC
9,065 59.890 542,902.850
MARVELL TECHNOLOGY INC
10,485 75.020 786,584.700
ARISTA NETWORKS INC
2,372 126.600 300,295.200
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
1,203 84.250 101,352.750
MOTOROLA SOLUTIONS INC
2,048 259.500 531,456.000
METTLER-TOLEDO
284 1,536.220 436,286.480
INTERNATIONAL
BAKER HUGHES CO
8,446 23.530 198,734.380
ROCKWELL AUTOMATION INC
1,460 340.580 497,246.800
MERCK & CO. INC.
30,320 74.890 2,270,664.800
DUPONT DE NEMOURS INC
6,657 77.040 512,855.280
MASCO CORP
3,543 67.340 238,585.620
M & T BANK CORP
1,371 152.160 208,611.360
MARSH & MCLENNAN COS
6,048 167.030 1,010,197.440
BLACK KNIGHT INC
1,644 73.140 120,242.160
HEICO CORP-CLASS A
1,018 127.000 129,286.000
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL
3,361 150.770 506,737.970
A
WORKDAY INC-CLASS A
2,303 281.590 648,501.770
WAYFAIR INC- CLASS A
880 267.510 235,408.800
SQUARE INC - A
4,673 212.870 994,741.510
70/149
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TRANSUNION 2,293 114.130 261,700.090
VISTRA CORP
4,285 20.090 86,085.650
NOVOCURE LTD
1,054 93.350 98,390.900
NETAPP INC
2,703 91.520 247,378.560
NIKE INC -CL B
15,254 169.870 2,591,196.980
NORFOLK SOUTHERN CORP
2,993 268.740 804,338.820
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
6,646 84.400 560,922.400
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
2,623 100.570 263,795.110
ALLY FINANCIAL INC
5,094 47.710 243,034.740
NORTHROP GRUMMAN CORP
1,835 356.390 653,975.650
APTIV PLC
3,232 165.490 534,863.680
NEWMONT CORP
9,252 55.400 512,560.800
MCKESSON CORP
1,850 223.270 413,049.500
XYLEM INC
1,972 123.800 244,133.600
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
18,791 87.350 1,641,393.850
NUCOR CORP
3,692 112.070 413,762.440
SUNRUN INC
1,500 47.860 71,790.000
WESTERN UNION CO
4,350 16.160 70,296.000
GODADDY INC - CLASS A
1,930 69.090 133,343.700
NEWELL BRANDS INC
4,058 22.350 90,696.300
EVERGY INC
2,654 65.260 173,200.040
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
10,238 30.060 307,754.280
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
269 204.190 54,927.110
OKTA INC
1,634 223.610 365,378.740
COUPA SOFTWARE INC
880 202.660 178,340.800
LIBERTY BROADBAND-C
1,878 159.940 300,367.320
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
4,877 30.190 147,236.630
LINDE PLC
5,729 320.740 1,837,519.460
WIX.COM LTD
785 159.370 125,105.450
EQUITABLE HOLDINGS INC
6,184 32.240 199,372.160
KKR & CO INC
6,489 76.310 495,175.590
PAYCHEX INC
3,657 123.730 452,480.610
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
838 644.150 539,797.700
ALTRIA GROUP INC
22,086 43.480 960,299.280
P G & E CORP
15,515 12.380 192,075.700
PFIZER INC
66,999 52.400 3,510,747.600
CIGNA CORP
4,086 199.610 815,606.460
DELL TECHNOLOGIES -C
3,276 57.570 188,599.320
ALTICE USA INC- A
4,147 15.990 66,310.530
71/149
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
XCEL ENERGY INC
6,528 65.590 428,171.520
STERIS PLC
1,329 226.690 301,271.010
SEA LTD-ADR
700 297.960 208,572.000
FOX CORP - CLASS B
1,530 34.490 52,769.700
FOX CORP - CLASS A
4,192 36.920 154,768.640
STRYKER CORP
4,086 243.500 994,941.000
LYFT INC-A
3,649 41.820 152,601.180
DOW INC
8,718 56.860 495,705.480
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS
1,508 97.300 146,728.400
A
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
2,723 218.980 596,282.540
PARKER HANNIFIN CORP
1,538 309.140 475,457.320
UBER TECHNOLOGIES INC
15,186 39.700 602,884.200
PIONEER NATURAL RESOURCES
3,037 183.360 556,864.320
CO
PROCTER & GAMBLE CO/THE
29,125 149.020 4,340,207.500
EXELON CORP
11,882 54.170 643,647.940
TELADOC HEALTH INC
1,985 106.410 211,223.850
INGERSOLL-RAND INC
4,986 59.800 298,162.800
NVR INC
45 5,281.730 237,677.850
CONOCOPHILLIPS 16,766 72.150 1,209,666.900
TWILIO INC - A
2,053 293.230 602,001.190
DOCUSIGN INC
2,565 251.500 645,097.500
PAYCOM SOFTWARE INC
601 447.430 268,905.430
CERIDIAN HCM HOLDING INC
1,470 112.970 166,065.900
PEPSICO INC
16,768 164.140 2,752,299.520
CYBERARK SOFTWARE
409 176.960 72,376.640
LTD/ISRAEL
DROPBOX INC-CLASS A
5,414 24.950 135,079.300
MONGODB INC
712 525.980 374,497.760
SNAP INC - A
11,675 48.850 570,323.750
CORTEVA INC
8,530 46.590 397,412.700
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
4,901 105.030 514,752.030
AMCOR PLC
17,457 11.580 202,152.060
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -
2,336 224.570 524,595.520
A
ROKU INC
1,556 231.280 359,871.680
AMERICAN WATER WORKS CO INC
2,092 173.320 362,585.440
ACCENTURE PLC-CL A
7,559 365.820 2,765,233.380
72/149
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
10X GENOMICS INC-CLASS A
818 144.450 118,160.100
PENTAIR PLC
1,575 76.800 120,960.000
QUALCOMM INC
13,524 183.740 2,484,899.760
INVESCO LTD
3,700 23.240 85,988.000
ADVANCE AUTO PARTS INC
819 227.270 186,134.130
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
3,193 70.920 226,447.560
DATADOG INC - CLASS A
2,536 182.990 464,062.640
PINTEREST INC- CLASS A
7,735 40.540 313,576.900
AVALARA INC
1,257 142.700 179,373.900
REGENERON PHARMACEUTICALS
1,261 654.400 825,198.400
REPUBLIC SERVICES INC
2,667 138.230 368,659.410
BOOKING HOLDINGS INC
501 2,182.010 1,093,187.010
ROSS STORES INC
4,110 111.660 458,922.600
PACKAGING CORP OF AMERICA
998 133.700 133,432.600
RESMED INC
1,660 256.920 426,487.200
QUEST DIAGNOSTICS INC
1,558 156.700 244,138.600
ROBERT HALF INTL INC
1,499 114.760 172,025.240
MODERNA INC
4,239 368.510 1,562,113.890
HUBSPOT INC
564 851.910 480,477.240
PERKINELMER INC
1,163 185.220 215,410.860
CARRIER GLOBAL CORP
9,733 55.980 544,853.340
OTIS WORLDWIDE CORP
4,866 83.580 406,700.280
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
2,300 73.350 168,705.000
INC
AVANTOR INC
6,686 39.780 265,969.080
CARLYLE GROUP INC/THE
1,476 56.800 83,836.800
DYNATRACE INC
2,339 64.470 150,795.330
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
5,400 107.060 578,124.000
REGIONS FINANCIAL CORP
10,825 23.540 254,820.500
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
1,476 41.340 61,017.840
IAC/INTERACTIVECORP 1,021 130.810 133,557.010
MATCH GROUP INC
3,162 134.080 423,960.960
CHEVRON CORP
23,190 114.850 2,663,371.500
PELOTON INTERACTIVE INC-A
3,174 44.390 140,893.860
ZSCALER INC
1,089 355.920 387,596.880
EDISON INTERNATIONAL
4,985 66.070 329,358.950
ETSY INC
1,662 281.480 467,819.760
TESLA INC
9,886 1,136.990 11,240,283.140
SNOWFLAKE INC-CLASS A
2,454 364.780 895,170.120
73/149
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NORTONLIFELOCK INC
7,944 25.310 201,062.640
DRAFTKINGS INC - CL A
4,134 35.200 145,516.800
UNITY SOFTWARE INC
752 170.330 128,088.160
STANLEY BLACK & DECKER INC
1,895 184.150 348,964.250
SYNOPSYS INC
1,776 355.870 632,025.120
CARVANA CO
964 291.970 281,459.080
CHEWY INC - CLASS A
856 68.660 58,772.960
CLOUDFLARE INC - CLASS A
2,934 191.090 560,658.060
PPD INC
1,937 47.200 91,426.400
CHARTER COMMUNICATIONS INC-
1,590 668.190 1,062,422.100
A
VIATRIS INC
13,745 12.520 172,087.400
DOORDASH INC - A
949 183.010 173,676.490
AIRBNB INC-CLASS A
1,631 180.080 293,710.480
CBRE GROUP INC - A
3,849 97.960 377,048.040
TWITTER INC
9,599 45.780 439,442.220
SOUTHERN CO/THE
12,564 62.820 789,270.480
SYSCO CORP
6,160 73.200 450,912.000
TRAVELERS COS INC/THE
2,958 152.400 450,799.200
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
600 50.490 30,294.000
SEI INVESTMENTS COMPANY
1,925 61.520 118,426.000
STEEL DYNAMICS INC
2,300 61.400 141,220.000
SCHLUMBERGER LTD
17,899 29.650 530,705.350
SENSATA TECHNOLOGIES
2,026 57.900 117,305.400
HOLDING
AT&T INC
85,556 23.890 2,043,932.840
SOUTHWEST AIRLINES CO
1,758 44.540 78,301.320
ON SEMICONDUCTOR CORP
5,554 63.020 350,013.080
CAESARS ENTERTAINMENT INC
2,595 93.480 242,580.600
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
3,057 334.280 1,021,893.960
SEMPRA ENERGY
3,807 124.200 472,829.400
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
2,264 50.060 113,335.840
CLARIVATE PLC
4,721 22.830 107,780.430
OAK STREET HEALTH INC
1,654 30.670 50,728.180
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
19,770 21.070 416,553.900
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
2,606 104.060 271,180.360
TEXAS INSTRUMENTS INC
10,981 194.380 2,134,486.780
SALESFORCE.COM INC
11,624 296.740 3,449,305.760
WESTROCK CO
2,618 46.120 120,742.160
74/149
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JOHNSON CONTROLS
8,322 78.360 652,111.920
INTERNATION
TERADYNE INC
2,096 154.450 323,727.200
UNION PACIFIC CORP
8,074 239.460 1,933,400.040
MARATHON PETROLEUM CORP
8,128 61.780 502,147.840
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
18,223 82.940 1,511,415.620
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
8,773 204.640 1,795,306.720
IQVIA HOLDINGS INC
2,435 266.690 649,390.150
VOYA FINANCIAL INC
1,800 62.250 112,050.000
AMEREN CORPORATION
2,861 85.090 243,442.490
UNITEDHEALTH GROUP INC
11,428 452.000 5,165,456.000
VERISIGN INC
1,365 244.460 333,687.900
VALERO ENERGY CORP
4,584 68.170 312,491.280
ULTA BEAUTY INC
635 401.420 254,901.700
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
3,008 49.950 150,249.600
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
992 121.270 120,299.840
ANTHEM INC
2,998 416.220 1,247,827.560
WALT DISNEY CO/THE
21,761 147.810 3,216,493.410
WELLS FARGO & CO
49,646 49.160 2,440,597.360
WASTE MANAGEMENT INC
5,034 166.830 839,822.220
WILLIAMS COS INC
14,542 28.010 407,321.420
TRACTOR SUPPLY COMPANY
1,393 226.700 315,793.100
WHIRLPOOL CORP
870 222.780 193,818.600
WALMART INC
18,485 142.630 2,636,515.550
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
2,492 123.500 307,762.000
WYNN RESORTS LTD
1,145 83.000 95,035.000
WABTEC CORP
1,898 92.470 175,508.060
TJX COMPANIES INC
14,567 70.670 1,029,449.890
WATERS CORP
760 341.220 259,327.200
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL
650 607.200 394,680.000
A
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
8,695 46.080 400,665.600
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
1,452 230.390 334,526.280
WESTERN DIGITAL CORP
3,531 58.990 208,293.690
WEC ENERGY GROUP INC
4,189 90.490 379,062.610
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
5,855 64.250 376,183.750
GP
VISA INC-CLASS A SHARES
20,264 196.290 3,977,620.560
75/149
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PPL CORP
10,194 28.440 289,917.360
PULTEGROUP INC
3,556 51.510 183,169.560
PPG INDUSTRIES INC
2,834 157.360 445,958.240
NORTHERN TRUST CORP
2,260 119.940 271,064.400
NVIDIA CORP
30,067 333.760 10,035,161.920
PNC FINANCIAL SERVICES
5,160 200.880 1,036,540.800
GROUP
TYSON FOODS INC-CL A
3,322 81.880 272,005.360
NETFLIX INC
5,301 663.840 3,519,015.840
THERMO FISHER SCIENTIFIC
4,690 648.770 3,042,731.300
INC
NRG ENERGY INC
3,000 36.630 109,890.000
GLOBE LIFE INC
1,215 88.470 107,491.050
FIRST REPUBLIC BANK/CA
2,106 214.450 451,631.700
TEXTRON INC
2,831 72.790 206,068.490
NEWS CORP - CLASS A
3,749 21.820 81,803.180
OMNICOM GROUP
2,546 67.470 171,778.620
ORACLE CORP
22,574 92.940 2,098,027.560
MASTERCARD INC - A
10,604 323.010 3,425,198.040
ONEOK INC
5,526 62.460 345,153.960
LUMEN TECHNOLOGIES INC
11,062 12.950 143,252.900
ROPER TECHNOLOGIES INC
1,269 481.480 610,998.120
YUM! BRANDS INC
3,601 125.250 451,025.250
TAKE-TWO INTERACTIVE
1,413 169.600 239,644.800
SOFTWRE
MOLSON COORS BEVERAGE CO -
2,206 45.330 99,997.980
B
BANK OF AMERICA CORP
92,634 45.590 4,223,184.060
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
622 431.880 268,629.360
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
2,838 87.400 248,041.200
AMERICAN EXPRESS CO
8,172 157.860 1,290,031.920
ANALOG DEVICES INC
6,480 183.200 1,187,136.000
ADVANCED MICRO DEVICES
14,631 161.910 2,368,905.210
AMERICAN INTERNATIONAL
10,084 54.950 554,115.800
GROUP
SKYWORKS SOLUTIONS INC
1,940 154.920 300,544.800
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
3,266 69.890 228,260.740
AVERY DENNISON CORP
1,131 215.530 243,764.430
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
6,560 79.710 522,897.600
76/149
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EMERSON ELECTRIC CO
7,175 90.860 651,920.500
AON PLC-CLASS A
2,711 296.690 804,326.590
AMGEN INC
6,999 203.470 1,424,086.530
EATON CORP PLC
5,056 167.380 846,273.280
CONSTELLATION BRANDS INC-A
2,019 226.970 458,252.430
APPLIED MATERIALS INC
10,956 151.220 1,656,766.320
CME GROUP INC
4,290 225.330 966,665.700
ECOLAB INC
3,106 227.150 705,527.900
EQUIFAX INC
1,441 284.060 409,330.460
GILEAD SCIENCES INC
14,898 70.650 1,052,543.700
KEURIG DR PEPPER INC
9,236 35.170 324,830.120
HORMEL FOODS CORP
3,315 42.490 140,854.350
STATE STREET CORP
4,152 93.190 386,924.880
SCHWAB (CHARLES) CORP
17,379 80.100 1,392,057.900
BAXTER INTERNATIONAL INC
6,096 76.030 463,478.880
CAMPBELL SOUP CO
2,166 41.200 89,239.200
CROWN HOLDINGS INC
1,597 108.400 173,114.800
CARDINAL HEALTH INC
3,319 47.470 157,552.930
FEDEX CORP
2,979 240.570 716,658.030
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
5,487 147.020 806,698.740
FMC CORP
1,360 103.540 140,814.400
CERNER CORP
4,133 72.860 301,130.380
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
3,005 147.190 442,305.950
CITRIX SYSTEMS INC
1,412 82.370 116,306.440
INTEL CORP
48,345 50.000 2,417,250.000
INTERPUBLIC GROUP OF COS
5,231 34.020 177,958.620
INC
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
4,866 68.610 333,856.260
ILLINOIS TOOL WORKS
3,768 238.110 897,198.480
SIRIUS XM HOLDINGS INC
15,300 6.270 95,931.000
ILLUMINA INC
1,787 370.810 662,637.470
SEALED AIR CORP
1,450 64.200 93,090.000
INTUITIVE SURGICAL INC
4,255 334.740 1,424,318.700
CHECK POINT SOFTWARE TECH
1,330 111.110 147,776.300
SNAP-ON INC
500 212.820 106,410.000
CARMAX INC
1,990 146.480 291,495.200
DUKE ENERGY CORP
9,133 100.220 915,309.260
TARGET CORP
6,000 249.160 1,494,960.000
DOVER CORP
1,713 171.800 294,293.400
77/149
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WW GRAINGER INC
588 495.580 291,401.040
JACOBS ENGINEERING GROUP
1,750 146.090 255,657.500
INC
CINTAS CORP
1,162 434.730 505,156.260
CONAGRA BRANDS INC
5,567 31.510 175,416.170
LAMB WESTON HOLDINGS INC
1,500 53.290 79,935.000
CLOROX COMPANY
1,628 169.160 275,392.480
ENTERGY CORP
2,243 105.070 235,672.010
MICROSOFT CORP
86,366 336.630 29,073,386.580
INCYTE CORP
2,689 70.370 189,224.930
CVS HEALTH CORP
16,017 92.020 1,473,884.340
MEDTRONIC PLC
16,174 110.280 1,783,668.720
MICRON TECHNOLOGY INC
13,586 86.140 1,170,298.040
BLACKROCK INC
1,834 928.000 1,701,952.000
CENTERPOINT ENERGY INC
5,636 26.590 149,861.240
HASBRO INC
1,449 99.130 143,639.370
KELLOGG CO
3,690 63.870 235,680.300
KEYCORP 11,782 22.830 268,983.060
KANSAS CITY SOUTHERN
1,176 296.190 348,319.440
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-
17,319 60.640 1,050,224.160
A
COOPER COS INC/THE
647 381.190 246,629.930
CHUBB LTD
5,452 185.040 1,008,838.080
ARROW ELECTRONICS INC
1,000 124.420 124,420.000
ALLSTATE CORP
3,477 113.140 393,387.780
EBAY INC
8,308 70.550 586,129.400
PAYPAL HOLDINGS INC
13,370 187.240 2,503,398.800
EASTMAN CHEMICAL CO
1,492 110.180 164,388.560
XILINX INC
2,892 233.080 674,067.360
DISH NETWORK CORP-A
2,984 33.130 98,859.920
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
2,783 340.050 946,359.150
TRIMBLE INC
2,938 86.530 254,225.140
LENNAR CORP-A
3,394 107.250 364,006.500
LEAR CORP
600 169.000 101,400.000
PROGRESSIVE CORP
6,980 94.970 662,890.600
PACCAR INC
4,170 86.120 359,120.400
BIOGEN INC
1,948 236.110 459,942.280
IDEXX LABORATORIES INC
1,024 631.300 646,451.200
STARBUCKS CORP
14,274 110.730 1,580,560.020
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PTC INC
1,200 110.320 132,384.000
EVERSOURCE ENERGY
4,290 85.270 365,808.300
INTUIT INC
3,263 694.660 2,266,675.580
BORGWARNER INC
3,081 44.810 138,059.610
BEST BUY CO INC
2,987 110.950 331,407.650
BALL CORP
3,860 94.810 365,966.600
BOSTON SCIENTIFIC CORP
17,149 38.590 661,779.910
ELECTRONIC ARTS INC
3,677 124.880 459,183.760
VULCAN MATERIALS CO
1,606 199.350 320,156.100
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
3,207 190.110 609,682.770
VF CORP
4,216 73.730 310,845.680
VIACOMCBS INC - CLASS B
7,202 32.280 232,480.560
MOHAWK INDUSTRIES INC
628 174.380 109,510.640
CARNIVAL CORP
9,986 18.160 181,345.760
COMCAST CORP-CLASS A
54,820 51.530 2,824,874.600
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
1,600 58.370 93,392.000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
23,100 5.560 128,436.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
497,667,170.280
(56,619,593,962)
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
BP PLC
251,081 3.277 822,792.430
UNILEVER PLC
31,426 39.210 1,232,213.460
BARCLAYS PLC
203,715 1.832 373,368.850
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
103,103 1.225 126,301.170
PRUDENTIAL PLC
31,421 12.945 406,744.840
NATWEST GROUP PLC
82,339 2.104 173,241.250
EVRAZ PLC
7,441 5.720 42,562.520
JOHNSON MATTHEY PLC
1,758 21.330 37,498.140
BAE SYSTEMS PLC
37,796 5.498 207,802.400
AVIVA PLC
51,081 3.782 193,188.340
AVEVA GROUP PLC
1,140 32.200 36,708.000
GLAXOSMITHKLINE PLC
60,542 15.250 923,265.500
INFORMA PLC
16,200 4.740 76,788.000
MELROSE INDUSTRIES PLC
57,901 1.460 84,564.410
AUTO TRADER GROUP PLC
14,499 7.324 106,190.670
DCC PLC
938 56.340 52,846.920
OCADO GROUP PLC
6,234 18.340 114,331.560
79/149
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
740 158.400 117,216.000
PLC
HALMA PLC
3,978 30.290 120,493.620
ENTAIN PLC
7,337 17.460 128,104.020
JD SPORTS FASHION PLC
6,411 11.415 73,181.560
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
10,888 6.440 70,118.720
M&G PLC
25,964 1.903 49,422.470
RELX PLC
24,203 23.430 567,076.290
DIAGEO PLC
27,910 38.235 1,067,138.850
RIO TINTO PLC
13,627 46.215 629,771.800
STANDARD CHARTERED PLC
31,951 4.142 132,341.040
TESCO PLC
86,791 2.790 242,146.890
SMITH & NEPHEW PLC
11,297 12.400 140,082.800
GLENCORE PLC
129,226 3.571 461,530.650
HARGREAVES LANSDOWN PLC
3,200 13.415 42,928.000
SMITHS GROUP PLC
4,080 14.560 59,404.800
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
16,879 2.672 45,100.680
PEARSON PLC
8,271 6.146 50,833.560
SAINSBURY (J) PLC
17,631 2.897 51,077.000
NEXT PLC
1,685 79.620 134,159.700
TAYLOR WIMPEY PLC
32,236 1.555 50,126.980
WHITBREAD PLC
1,785 28.750 51,318.750
BUNZL PLC
3,159 28.670 90,568.530
VODAFONE GROUP PLC
363,521 1.101 400,309.320
CRODA INTERNATIONAL PLC
1,749 100.650 176,036.850
KINGFISHER PLC
17,229 3.260 56,166.540
WPP PLC
13,021 10.605 138,087.700
UNITED UTILITIES GROUP PLC
8,244 10.885 89,735.940
SEVERN TRENT PLC
3,327 29.070 96,715.890
RENTOKIL INITIAL PLC
22,242 6.186 137,589.010
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
8,677 61.640 534,850.280
ST JAMES'S PLACE PLC
4,883 15.625 76,296.870
SCHRODERS PLC
1,227 35.170 43,153.590
SSE PLC
12,460 15.580 194,126.800
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
12,368 6.928 85,685.500
ASTRAZENECA PLC
18,618 83.670 1,557,768.060
FERGUSON PLC
2,724 115.550 314,758.200
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
68,232 2.849 194,392.960
3I GROUP PLC
13,293 13.880 184,506.840
80/149
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ASHTEAD GROUP PLC
5,921 61.300 362,957.300
SAGE GROUP PLC/THE
11,548 7.770 89,727.960
NATIONAL GRID PLC
45,105 10.012 451,591.260
LLOYDS BANKING GROUP PLC
865,213 0.468 404,919.680
IMPERIAL BRANDS PLC
10,806 15.630 168,897.780
BERKELEY GROUP HOLDINGS
1,812 43.250 78,369.000
(THE) PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO
25,815 25.560 659,831.400
PLC
BHP GROUP PLC
26,934 20.190 543,797.460
ASSOCIATED BRITISH FOODS
4,964 19.070 94,663.480
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
244,846 4.164 1,019,661.160
ANGLO AMERICAN PLC
16,885 26.835 453,108.970
MONDI PLC
5,921 17.480 103,499.080
COMPASS GROUP PLC
21,992 15.220 334,718.240
PERSIMMON PLC
2,688 27.590 74,161.920
BT GROUP PLC
102,757 1.634 167,904.930
COCA-COLA HBC AG-DI
2,574 23.530 60,566.220
BURBERRY GROUP PLC
5,136 17.950 92,191.200
INTERCONTINENTAL HOTELS
2,268 46.000 104,328.000
GROU
INTERTEK GROUP PLC
1,897 54.800 103,955.600
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
3,750 68.700 257,625.000
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
51,812 15.948 826,297.770
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
44,623 15.940 711,290.620
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
2,039 22.300 45,469.700
ADMIRAL GROUP PLC
1,570 30.130 47,304.100
ANTOFAGASTA PLC
3,460 13.980 48,370.800
ABRDN PLC
33,046 2.358 77,922.460
EXPERIAN PLC
11,347 33.830 383,869.010
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
21,431,731.620
(3,248,193,244)
イスラエル・
株 イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
12,000 19.750 237,000.000
AZRIELI GROUP LTD
530 290.900 154,177.000
ICL GROUP LTD
11,096 28.520 316,457.920
ELBIT SYSTEMS LTD
300 471.000 141,300.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANK HAPOALIM BM
15,160 30.740 466,018.400
BANK LEUMI LE-ISRAEL
19,043 31.040 591,094.720
NICE LTD
800 884.700 707,760.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
1,883 117.100 220,499.300
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
2,834,307.340
(102,066,808)
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
MEDIBANK PRIVATE LTD
22,824 3.360 76,688.640
BHP GROUP LTD
36,548 38.570 1,409,656.360
SOUTH32 LTD
56,387 3.570 201,301.590
WOODSIDE PETROLEUM LTD
10,576 21.240 224,634.240
FORTESCUE METALS GROUP LTD
20,554 17.600 361,750.400
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
41,983 27.200 1,141,937.600
WESTPAC BANKING CORP
44,270 20.920 926,128.400
SANTOS LTD
18,270 6.390 116,745.300
AUSNET SERVICES
28,500 2.520 71,820.000
AUST AND NZ BANKING GROUP
35,190 26.620 936,757.800
RIO TINTO LTD
4,169 95.390 397,680.910
ORIGIN ENERGY LTD
20,968 4.920 103,162.560
AURIZON HOLDINGS LTD
29,047 3.410 99,050.270
XERO LTD
1,426 141.210 201,365.460
WASHINGTON H. SOUL
953 31.110 29,647.830
PATTINSON
COLES GROUP LTD
16,696 18.030 301,028.880
WISETECH GLOBAL LTD
2,509 51.810 129,991.290
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
14,832 9.660 143,277.120
EVOLUTION MINING LTD
17,017 4.120 70,110.040
AFTERPAY LTD
3,000 110.550 331,650.000
REECE LTD
6,358 23.460 149,158.680
ENDEAVOUR GROUP
13,906 6.850 95,256.100
LTD/AUSTRALI
OIL SEARCH LTD
17,345 3.910 67,818.950
SEEK LTD
2,600 34.300 89,180.000
TREASURY WINE ESTATES LTD
10,173 11.920 121,262.160
NEWCREST MINING LTD
11,981 24.180 289,700.580
COMMONWEALTH BANK OF
21,856 93.780 2,049,655.680
AUSTRAL
AMPOL LTD
2,000 28.930 57,860.000
82/149
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ORICA LTD
5,845 14.380 84,051.100
QBE INSURANCE GROUP LTD
15,348 11.600 178,036.800
WOOLWORTHS GROUP LTD
15,779 40.100 632,737.900
TABCORP HOLDINGS LTD
17,352 4.990 86,586.480
CROWN RESORTS LTD
3,000 11.100 33,300.000
QANTAS AIRWAYS LTD
6,373 4.900 31,227.700
TELSTRA CORP LTD
35,114 4.000 140,456.000
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
5,826 54.930 320,022.180
MACQUARIE GROUP LTD
4,277 194.010 829,780.770
ARISTOCRAT LEISURE LTD
6,462 44.590 288,140.580
CSL LTD
5,550 307.000 1,703,850.000
WESFARMERS LTD
13,798 58.210 803,181.580
COCHLEAR LTD
805 226.670 182,469.350
BLUESCOPE STEEL LTD
7,092 20.330 144,180.360
SUNCORP GROUP LTD
14,504 10.650 154,467.600
ASX LTD
2,260 91.020 205,705.200
COMPUTERSHARE LTD
6,054 19.140 115,873.560
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
27,097 4.370 118,413.890
SONIC HEALTHCARE LTD
5,223 42.700 223,022.100
AGL ENERGY LTD
8,466 5.330 45,123.780
BRAMBLES LTD
18,337 10.100 185,203.700
RAMSAY HEALTH CARE LTD
2,064 66.200 136,636.800
REA GROUP LTD
608 161.000 97,888.000
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
1,551 32.630 50,609.130
LTD
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES
1,288 130.170 167,658.960
L
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
17,152,900.360
(1,394,359,270)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
IMPERIAL OIL LTD
2,300 42.850 98,555.000
CONSTELLATION SOFTWARE INC
250 2,205.320 551,330.000
RESTAURANT BRANDS INTERN
3,721 72.960 271,484.160
WHEATON PRECIOUS METALS
6,300 53.950 339,885.000
CORP
INTACT FINANCIAL CORP
2,379 161.360 383,875.440
BCE INC
900 64.860 58,374.000
FRANCO-NEVADA CORP
2,200 179.960 395,912.000
SUNCOR ENERGY INC
17,348 31.950 554,268.600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
METRO INC/CN
3,000 62.150 186,450.000
NATIONAL BANK OF CANADA
3,941 101.870 401,469.670
BANK OF NOVA SCOTIA
15,075 81.430 1,227,557.250
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
5,700 145.590 829,863.000
TORONTO-DOMINION BANK
21,760 93.590 2,036,518.400
GREAT-WEST LIFECO INC
3,900 37.450 146,055.000
ROYAL BANK OF CANADA
17,086 129.730 2,216,566.780
TC ENERGY CORP
12,144 61.020 741,026.880
PEMBINA PIPELINE CORP
6,375 38.550 245,756.250
BARRICK GOLD CORP
21,848 24.430 533,746.640
CAE INC
2,300 31.540 72,542.000
THOMSON REUTERS CORP
2,284 156.000 356,304.000
EMPIRE CO LTD 'A'
1,800 37.110 66,798.000
WEST FRASER TIMBER CO LTD
1,034 106.730 110,358.820
BALLARD POWER SYSTEMS INC
3,206 19.570 62,741.420
CCL INDUSTRIES INC - CL B
1,560 63.460 98,997.600
HYDRO ONE LTD
4,800 31.120 149,376.000
LOBLAW COMPANIES LTD
2,489 96.860 241,084.540
NORTHLAND POWER INC
3,003 38.840 116,636.520
WSP GLOBAL INC
1,200 181.840 218,208.000
TOROMONT INDUSTRIES LTD
974 110.940 108,055.560
PARKLAND CORP
2,800 34.170 95,676.000
QUEBECOR INC -CL B
2,300 29.000 66,700.000
EMERA INC
2,731 59.350 162,084.850
CANADIAN UTILITIES LTD-A
1,000 35.300 35,300.000
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
4,306 57.720 248,542.320
IVANHOE MINES LTD-CL A
14,261 10.330 147,316.130
AGNICO EAGLE MINES LTD
2,900 64.600 187,340.000
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
7,000 17.540 122,780.000
B2GOLD CORP
16,400 5.120 83,968.000
AIR CANADA
1,700 21.300 36,210.000
KINROSS GOLD CORP
14,757 7.700 113,628.900
BANK OF MONTREAL
7,855 137.010 1,076,213.550
POWER CORP OF CANADA
6,300 41.830 263,529.000
SHOPIFY INC - CLASS A
1,356 2,000.000 2,712,000.000
NUTRIEN LTD
6,906 87.260 602,617.560
CANOPY GROWTH CORP
2,000 14.090 28,180.000
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
3,193 50.920 162,587.560
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
1,532 47.720 73,107.040
84/149
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAMECO CORP
2,800 31.830 89,124.000
FIRSTSERVICE CORP
422 253.080 106,799.760
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB
2,405 51.180 123,087.900
VT
LIGHTSPEED COMMERCE INC
1,560 68.160 106,329.600
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
1,000 122.830 122,830.000
TELUS CORP
600 29.490 17,694.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B
4,400 33.890 149,116.000
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
743 174.050 129,319.150
CANADIAN NATURAL RESOURCES
15,200 53.430 812,136.000
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
300 566.740 170,022.000
MAGNA INTERNATIONAL INC
3,693 100.370 370,666.410
WESTON (GEORGE) LTD
901 136.480 122,968.480
PAN AMERICAN SILVER CORP
1,218 32.620 39,731.160
BLACKBERRY LTD
6,400 12.560 80,384.000
SUN LIFE FINANCIAL INC
7,266 68.670 498,956.220
ENBRIDGE INC
24,695 48.740 1,203,634.300
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL
15,913 73.870 1,175,493.310
A
MANULIFE FINANCIAL CORP
22,184 23.920 530,641.280
BAUSCH HEALTH COS INC
4,300 31.790 136,697.000
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
8,045 91.440 735,634.800
LTD
IA FINANCIAL CORP INC
1,100 69.880 76,868.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC
2,800 53.280 149,184.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO
8,793 163.760 1,439,941.680
CGI INC - CLASS A
2,800 107.430 300,804.000
ONEX CORPORATION
1,600 95.610 152,976.000
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
6,800 37.240 253,232.000
IGM FINANCIAL INC
300 48.870 14,661.000
TMX GROUP LTD
794 128.610 102,116.340
OPEN TEXT CORP
3,210 62.040 199,148.400
SAPUTO INC
2,900 28.980 84,042.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
6,300 28.070 176,841.000
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
10,013 47.510 475,717.630
YAMANA GOLD INC
11,900 5.160 61,404.000
FORTIS INC
6,200 55.960 346,952.000
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
1,355 88.660 120,134.300
LUNDIN MINING CORP
6,600 10.420 68,772.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CENOVUS ENERGY INC
14,100 15.860 223,626.000
DOLLARAMA INC
3,529 56.410 199,070.890
ATCO LTD -CLASS I
800 42.540 34,032.000
ALTAGAS LTD
4,700 24.940 117,218.000
KEYERA CORP
2,200 28.790 63,338.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
30,418,922.050
(2,715,192,982)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
CAPITALAND INVESTMENT LTD
33,400 3.370 112,558.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD
15,900 26.530 421,827.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD
21,300 30.790 655,827.000
SINGAPORE AIRLINES LTD
17,750 4.910 87,152.500
KEPPEL CORP LTD
17,300 5.210 90,133.000
UOL GROUP LTD
3,000 6.870 20,610.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
5,200 7.000 36,400.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
44,700 11.340 506,898.000
CORP
GENTING SINGAPORE LTD
45,000 0.790 35,550.000
VENTURE CORP LTD
3,200 18.810 60,192.000
SINGAPORE
128,400 2.410 309,444.000
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE TECH ENGINEERING
14,100 3.840 54,144.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
11,800 9.230 108,914.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
15,800 4.190 66,202.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
2,565,851.500
(213,504,504)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
UBS GROUP AG-REG
42,554 15.755 670,438.270
ROCHE HOLDING AG-BR
280 383.000 107,240.000
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
130 890.000 115,700.000
ADECCO GROUP AG-REG
1,754 43.740 76,719.960
ROCHE HOLDING AG-
8,388 357.500 2,998,710.000
GENUSSCHEIN
SIKA AG-REG
1,690 363.700 614,653.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
1 112,300.000 112,300.000
ABB LTD-REG
21,074 31.940 673,103.560
SWISS RE AG
3,666 86.660 317,695.560
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NESTLE SA-REG
34,292 120.100 4,118,469.200
PARTNERS GROUP HOLDING AG
287 1,575.000 452,025.000
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
489 240.300 117,506.700
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
30,122 8.866 267,061.650
JULIUS BAER GROUP LTD
2,684 57.180 153,471.120
SGS SA-REG
65 2,846.000 184,990.000
SCHINDLER HOLDING AG-REG
467 234.000 109,278.000
VIFOR PHARMA AG
665 105.200 69,958.000
TEMENOS AG - REG
793 121.300 96,190.900
ALCON INC
5,853 73.080 427,737.240
SWATCH GROUP AG/THE-BR
500 273.200 136,600.000
ZURICH INSURANCE GROUP AG
1,792 381.800 684,185.600
BALOISE HOLDING AG - REG
611 138.300 84,501.300
CLARIANT AG-REG
1,568 18.110 28,396.480
NOVARTIS AG-REG
26,942 74.240 2,000,174.080
BARRY CALLEBAUT AG-REG
56 2,210.000 123,760.000
CIE FINANCIERE RICHEMO-A
6,087 138.900 845,484.300
REG
SWISSCOM AG-REG
276 513.400 141,698.400
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-
784 70.800 55,507.200
REG
GEBERIT AG-REG
456 698.000 318,288.000
GIVAUDAN-REG 113 4,524.000 511,212.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG
111 1,945.000 215,895.000
SONOVA HOLDING AG-REG
672 344.200 231,302.400
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
2,165 75.440 163,327.600
LONZA GROUP AG-REG
913 730.400 666,855.200
SWATCH GROUP AG/THE-REG
450 53.050 23,872.500
HOLCIM LTD
6,587 45.480 299,576.760
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
381 524.600 199,872.600
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
640 266.100 170,304.000
SWISS PRIME SITE-REG
946 88.600 83,815.600
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
14 11,330.000 158,620.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
18,826,497.180
(2,320,365,777)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー スウェーデン・クロー
株
クローナ ナ ナ
ICA GRUPPEN AB
1,297 534.200 692,857.400
ERICSSON LM-B SHS
38,464 93.820 3,608,692.480
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VOLVO AB-B SHS
18,873 198.320 3,742,893.360
SKF AB-B SHARES
4,000 210.300 841,200.000
ELECTROLUX AB-SER B
2,600 203.700 529,620.000
SWEDISH MATCH AB
21,880 66.980 1,465,522.400
TELE2 AB-B SHS
7,026 131.150 921,459.900
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-
21,779 131.500 2,863,938.500
A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
15,482 96.340 1,491,535.880
SWEDBANK AB - A SHARES
10,821 183.560 1,986,302.760
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
10,352 162.620 1,683,442.240
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
8,201 150.700 1,235,890.700
SKANSKA AB-B SHS
3,709 210.300 780,002.700
SANDVIK AB
14,657 229.400 3,362,315.800
INVESTOR AB-B SHS
21,928 211.850 4,645,446.800
ATLAS COPCO AB-A SHS
8,575 557.600 4,781,420.000
VOLVO AB-A SHS
3,923 202.000 792,446.000
SECURITAS AB-B SHS
2,500 132.950 332,375.000
TELIA CO AB
36,421 35.375 1,288,392.870
ALFA LAVAL AB
4,840 361.600 1,750,144.000
ATLAS COPCO AB-B SHS
4,813 475.300 2,287,618.900
ASSA ABLOY AB-B
12,635 259.000 3,272,465.000
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
1,638 275.000 450,450.000
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
1,988 684.800 1,361,382.400
LUNDBERGS AB-B SHS
948 507.800 481,394.400
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
924 341.900 315,915.600
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
16,716 127.100 2,124,603.600
LUNDIN ENERGY AB
1,900 338.700 643,530.000
ESSITY AKTIEBOLAG-B
7,260 292.400 2,122,824.000
EMBRACER GROUP AB
7,090 95.080 674,117.200
BOLIDEN AB
3,171 306.400 971,594.400
EPIROC AB-A
8,660 218.200 1,889,612.000
EPIROC AB-B
4,015 180.500 724,707.500
HUSQVARNA AB-B SHS
5,400 131.450 709,830.000
NORDEA BANK ABP
45,291 107.240 4,857,006.840
EQT AB
2,960 531.400 1,572,944.000
EVOLUTION AB
2,064 1,003.400 2,071,017.600
SINCH AB
6,400 123.550 790,720.000
KINNEVIK AB - B
3,641 328.550 1,196,250.550
HEXAGON AB-B SHS
27,076 133.500 3,614,646.000
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
1,300 271.500 352,950.000
スウェーデン・クロー
スウェーデン・クローナ 小計
ナ
71,281,478.780
(893,156,929)
デンマーク・ク
株 デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B
21,344 715.700 15,275,900.800
DANSKE BANK A/S
7,236 109.700 793,789.200
AP MOLLER-MAERSK A/S-A
39 18,520.000 722,280.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
12,785 221.500 2,831,877.500
GN STORE NORD A/S
1,159 385.600 446,910.400
CARLSBERG AS-B
1,232 1,063.000 1,309,616.000
NOVOZYMES A/S-B SHARES
2,981 488.600 1,456,516.600
COLOPLAST-B 1,519 1,074.500 1,632,165.500
DSV PANALPINA A/S
2,580 1,427.500 3,682,950.000
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS
143 2,743.000 392,249.000
DEMANT A/S
1,314 314.600 413,384.400
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
66 19,660.000 1,297,560.000
TRYG A/S
4,594 158.250 727,000.500
PANDORA A/S
1,325 843.000 1,116,975.000
CHR HANSEN HOLDING A/S
1,262 492.100 621,030.200
GENMAB A/S
919 2,550.000 2,343,450.000
ORSTED A/S
2,246 846.200 1,900,565.200
AMBU A/S-B
2,091 191.000 399,381.000
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
37,363,601.300
(645,269,395)
ニュージーラン ニュージーランド・ド ニュージーランド・ド
株
ド・ドル ル ル
MERIDIAN ENERGY LTD
15,000 4.490 67,350.000
MERCURY NZ LTD
3,294 5.850 19,269.900
A2 MILK CO LTD
7,000 6.200 43,400.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
16,860 4.355 73,425.300
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
13,289 7.785 103,454.860
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE
9,200 33.000 303,600.000
C
RYMAN HEALTHCARE LTD
4,419 12.100 53,469.900
ニュージーランド・ド
ニュージーランド・ドル 小計
ル
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
663,969.960
(51,477,591)
ノルウェー・ク
株 ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
DNB BANK
12,838 201.800 2,590,708.400
NORSK HYDRO ASA
13,050 60.500 789,525.000
ORKLA ASA
7,483 84.100 629,320.300
TELENOR ASA
8,746 137.900 1,206,073.400
EQUINOR ASA
14,248 227.150 3,236,433.200
SCHIBSTED ASA-CL A
1,712 410.400 702,604.800
YARA INTERNATIONAL ASA
2,756 445.400 1,227,522.400
MOWI ASA
4,677 210.400 984,040.800
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
2,000 207.300 414,600.000
SCHIBSTED ASA-B SHS
1,700 358.000 608,600.000
ADEVINTA ASA
4,582 131.950 604,594.900
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
12,994,023.200
(163,854,633)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
8,930 25.010 223,339.300
BAYER AG-REG
11,583 45.320 524,941.560
EVONIK INDUSTRIES AG
1,800 26.700 48,060.000
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
25,558 10.678 272,908.320
COMMERZBANK AG
9,689 6.235 60,410.910
VOLKSWAGEN AG
420 255.400 107,268.000
VOLKSWAGEN AG-PREF
2,272 164.520 373,789.440
SIEMENS AG-REG
9,095 144.560 1,314,773.200
E.ON SE
30,006 10.992 329,825.950
UNIPER SE
2,066 38.680 79,912.880
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
3,729 85.780 319,873.620
GEA GROUP AG
1,300 44.570 57,941.000
CONTINENTAL AG
1,474 93.250 137,450.500
BASF SE
11,283 57.980 654,188.340
ALLIANZ SE-REG
5,014 192.080 963,089.120
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
2,141 71.100 152,225.100
RWE AG
7,526 35.020 263,560.520
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
1,700 5.501 9,351.700
BRENNTAG SE
2,121 76.340 161,917.140
FRESENIUS SE & CO KGAA
4,835 33.780 163,326.300
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UNITED INTERNET AG-REG
959 33.020 31,666.180
SHARE
SAP SE
12,283 116.800 1,434,654.400
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
1,704 239.100 407,426.400
ZALANDO SE
2,856 81.500 232,764.000
HEIDELBERGCEMENT AG
2,128 59.620 126,871.360
KION GROUP AG
600 93.900 56,340.000
COVESTRO AG
1,945 50.680 98,572.600
RATIONAL AG
74 811.600 60,058.400
SARTORIUS AG-VORZUG
388 580.000 225,040.000
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
2,102 75.000 157,650.000
DELIVERY HERO SE
2,148 119.300 256,256.400
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
560 177.500 99,400.000
BECHTLE AG
819 63.240 51,793.560
NEMETSCHEK SE
1,139 107.550 122,499.450
SCOUT24 AG
1,460 59.760 87,249.600
AROUNDTOWN SA
16,064 5.520 88,673.280
SIEMENS HEALTHINEERS AG
2,894 64.460 186,547.240
KNORR-BREMSE AG
1,357 90.440 122,727.080
HELLOFRESH SE
1,814 94.500 171,423.000
TEAMVIEWER AG
1,461 12.350 18,043.350
SIEMENS ENERGY AG
4,732 24.090 113,993.880
BEIERSDORF AG
1,275 89.260 113,806.500
FUCHS PETROLUB PREF
700 39.800 27,860.000
MERCK KGAA
1,692 219.600 371,563.200
ADIDAS AG
2,188 254.300 556,408.400
PUMA SE
1,295 106.350 137,723.250
HENKEL AG & CO KGAA
1,311 66.800 87,574.800
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
41,135 16.040 659,805.400
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
2,561 53.520 137,064.720
DAIMLER AG-REGISTERED
10,110 82.800 837,108.000
SHARES
QIAGEN N.V.
2,521 49.230 124,108.830
INFINEON TECHNOLOGIES AG
15,510 40.220 623,812.200
HANNOVER RUECK SE
644 155.500 100,142.000
DEUTSCHE POST AG-REG
11,691 53.580 626,403.780
DEUTSCHE BOERSE AG
2,404 142.200 341,848.800
LANXESS AG
1,529 51.240 78,345.960
MTU AERO ENGINES AG
666 167.650 111,654.900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SYMRISE AG
1,656 125.900 208,490.400
TELEFONICA DEUTSCHLAND
6,240 2.357 14,707.680
HOLDI
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-
900 70.500 63,450.000
PRF
VONOVIA SE
6,249 49.170 307,263.330
LEG IMMOBILIEN SE
1,073 124.150 133,212.950
KONINKLIJKE PHILIPS NV
11,420 31.745 362,527.900
NN GROUP NV
3,100 43.890 136,059.000
ARCELORMITTAL 8,031 24.440 196,277.640
HEINEKEN NV
3,123 93.440 291,813.120
AEGON NV
17,967 3.939 70,772.010
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
12,130 30.255 366,993.150
N
AKZO NOBEL N.V.
2,504 94.460 236,527.840
KONINKLIJKE DSM NV
2,230 191.800 427,714.000
WOLTERS KLUWER
3,300 100.300 330,990.000
ING GROEP NV
45,601 12.158 554,416.950
KONINKLIJKE KPN NV
37,607 2.619 98,492.730
ASML HOLDING NV
4,916 704.800 3,464,796.800
ABN AMRO BANK NV-CVA
4,030 12.672 51,068.160
ADYEN NV
225 2,460.500 553,612.500
JUST EAT TAKEAWAY
2,381 58.150 138,455.150
PROSUS NV
11,299 70.680 798,613.320
JDE PEET'S NV
1,476 25.050 36,973.800
INPOST SA
3,182 10.312 32,812.780
ASM INTERNATIONAL NV
602 396.400 238,632.800
VOPAK 630 33.180 20,903.400
RANDSTAD NV
2,020 56.100 113,322.000
HEINEKEN HOLDING NV
1,285 77.300 99,330.500
TOTALENERGIES SE
29,962 41.200 1,234,434.400
MICHELIN (CGDE)
2,146 128.350 275,439.100
AIR LIQUIDE SA
5,759 147.360 848,646.240
KERING 888 683.800 607,214.400
SCHNEIDER ELECTRIC SE
6,338 151.240 958,559.120
BOUYGUES SA
2,721 29.910 81,385.110
BNP PARIBAS
13,400 55.380 742,092.000
THALES SA
1,404 73.880 103,727.520
DANONE 7,551 54.330 410,245.830
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CARREFOUR SA
8,022 15.170 121,693.740
SUEZ 2,950 19.770 58,321.500
VIVENDI 8,930 11.200 100,016.000
L'OREAL 2,956 401.800 1,187,720.800
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
6,975 57.240 399,249.000
LEGRAND SA
3,459 95.780 331,303.020
PERNOD RICARD SA
2,544 206.600 525,590.400
EURAZEO SE
560 73.450 41,132.000
SOCIETE GENERALE SA
11,065 27.485 304,121.520
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
3,337 697.200 2,326,556.400
VUI
ACCOR SA
1,850 26.670 49,339.500
CAPGEMINI SE
1,981 201.900 399,963.900
VALEO SA
3,703 24.570 90,982.710
PUBLICIS GROUPE
2,918 57.960 169,127.280
BUREAU VERITAS SA
3,227 28.310 91,356.370
EIFFAGE 945 82.320 77,792.400
SODEXO SA
1,248 75.140 93,774.720
IPSEN 276 86.780 23,951.280
ORPEA 524 83.600 43,806.400
AMUNDI SA
437 75.050 32,796.850
TELEPERFORMANCE 701 357.400 250,537.400
UBISOFT ENTERTAINMENT
977 44.890 43,857.530
FAURECIA 1,041 37.140 38,662.740
EUROFINS SCIENTIFIC
1,480 112.980 167,210.400
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
399 513.200 204,766.800
SEB SA
216 133.300 28,792.800
ESSILORLUXOTTICA 3,506 180.380 632,412.280
DASSAULT AVIATION SA
220 84.450 18,579.000
WORLDLINE SA
3,135 47.470 148,818.450
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
878 41.830 36,726.740
AXA SA
24,318 24.235 589,346.730
EDENRED 3,007 40.500 121,783.500
RENAULT SA
2,554 29.145 74,436.330
HERMES INTERNATIONAL
405 1,640.000 664,200.000
STMICROELECTRONICS NV
8,575 43.025 368,939.370
REMY COINTREAU
253 213.400 53,990.200
ATOS SE
946 37.360 35,342.560
DASSAULT SYSTEMES SE
8,165 53.430 436,255.950
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WENDEL 555 103.500 57,442.500
ORANGE 25,792 9.604 247,706.360
ALSTOM 5,106 32.370 165,281.220
CNP ASSURANCES
1,349 21.580 29,111.420
SANOFI 13,326 85.610 1,140,838.860
VINCI SA
6,438 84.160 541,822.080
AIRBUS SE
6,981 99.690 695,935.890
VEOLIA ENVIRONNEMENT
7,351 28.240 207,592.240
CREDIT AGRICOLE SA
14,609 12.132 177,236.380
BIOMERIEUX 457 127.350 58,198.950
ENGIE 21,099 12.894 272,050.500
EDF 6,760 12.345 83,452.200
SAFRAN SA
3,931 101.600 399,389.600
ARKEMA 838 116.000 97,208.000
ADP 350 104.400 36,540.000
SCOR SE
1,535 26.700 40,984.500
GETLINK SE
4,973 12.895 64,126.830
BOLLORE 7,300 4.766 34,791.800
UCB SA
1,921 97.040 186,413.840
KBC GROUP NV
3,011 72.580 218,538.380
COLRUYT SA
350 41.350 14,472.500
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
1,139 96.820 110,277.980
SOLVAY SA
873 99.220 86,619.060
UMICORE 2,270 43.070 97,768.900
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
8,926 50.840 453,797.840
AGEAS 1,654 46.310 76,596.740
PROXIMUS 2,269 16.030 36,372.070
ELIA GROUP SA/NV
700 109.100 76,370.000
SOFINA 239 406.800 97,225.200
ARGENX SE
516 250.900 129,464.400
PRYSMIAN SPA
4,145 33.290 137,987.050
ASSICURAZIONI GENERALI
12,944 17.800 230,403.200
MEDIOBANCA SPA
9,971 9.724 96,958.000
TENARIS SA
4,700 8.922 41,933.400
UNICREDIT SPA
29,471 10.570 311,508.470
TELECOM ITALIA SPA
108,503 0.471 51,115.760
TELECOM ITALIA-RSP
48,381 0.445 21,553.730
INTESA SANPAOLO
191,098 2.143 409,523.010
ATLANTIA SPA
6,027 16.160 97,396.320
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
POSTE ITALIANE SPA
7,727 11.195 86,503.760
MONCLER SPA
2,435 64.600 157,301.000
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
1,285 54.960 70,623.600
ENI SPA
28,190 11.800 332,642.000
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
8,500 13.085 111,222.500
DIASORIN SPA
277 185.100 51,272.700
INFRASTRUTTURE WIRELESS
2,414 10.275 24,803.850
ITAL
NEXI SPA
8,078 13.795 111,436.010
AMPLIFON SPA
1,750 42.760 74,830.000
ENEL SPA
98,337 6.789 667,609.890
SNAM SPA
24,300 4.997 121,427.100
TERNA SPA
19,900 6.496 129,270.400
EXOR NV
1,088 78.880 85,821.440
CNH INDUSTRIAL NV
11,691 14.945 174,721.990
FINECOBANK SPA
5,972 15.555 92,894.460
STELLANTIS NV
24,803 15.568 386,133.100
FERRARI NV
1,722 235.800 406,047.600
TELEFONICA SA
75,491 3.961 299,057.590
ENDESA SA
3,760 20.150 75,764.000
BANCO BILBAO VIZCAYA
83,583 4.802 401,407.350
ARGENTA
IBERDROLA SA
72,039 9.916 714,338.720
REPSOL SA
17,685 9.912 175,293.720
GRIFOLS SA
2,795 16.730 46,760.350
BANCO SANTANDER SA
207,370 2.783 577,214.390
AMADEUS IT GROUP SA
5,400 58.080 313,632.000
NATURGY ENERGY GROUP SA
3,978 24.630 97,978.140
CAIXABANK SA
46,859 2.287 107,166.530
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
3,583 21.540 77,177.820
AENA SME SA
866 129.350 112,017.100
CELLNEX TELECOM SA
6,512 53.240 346,698.880
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
12,417 29.670 368,412.390
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
3,293 23.480 77,319.640
ENE
ENAGAS SA
3,675 20.120 73,941.000
RED ELECTRICA CORPORACION
5,147 18.520 95,322.440
SA
FERROVIAL SA
6,055 25.100 151,980.500
95/149
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UPM-KYMMENE OYJ
6,525 32.700 213,367.500
NOKIA OYJ
65,261 5.019 327,544.950
WARTSILA OYJ ABP
4,116 12.335 50,770.860
STORA ENSO OYJ-R SHS
8,853 15.440 136,690.320
ELISA OYJ
1,734 53.280 92,387.520
SAMPO OYJ-A SHS
6,809 43.060 293,195.540
FORTUM OYJ
4,400 25.560 112,464.000
KESKO OYJ-B SHS
4,245 27.970 118,732.650
KONE OYJ-B
3,796 59.160 224,571.360
NESTE OYJ
5,778 42.980 248,338.440
ORION OYJ-CLASS B
1,763 36.930 65,107.590
VERBUND AG
1,216 89.750 109,136.000
OMV AG
1,209 47.250 57,125.250
ERSTE GROUP BANK AG
3,489 38.760 135,233.640
VOESTALPINE AG
1,800 29.480 53,064.000
RAIFFEISEN BANK
1,100 25.540 28,094.000
INTERNATIONA
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
3,055 45.870 140,132.850
KINGSPAN GROUP PLC
2,088 99.980 208,758.240
JERONIMO MARTINS
2,900 19.500 56,550.000
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
35,964 4.866 175,000.820
GALP ENERGIA SGPS SA
7,183 8.390 60,265.370
EDP RENOVAVEIS SA
4,383 22.460 98,442.180
KERRY GROUP PLC-A
1,822 108.350 197,413.700
CRH PLC
9,200 43.400 399,280.000
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
1,785 122.050 217,859.250
ユーロ 小計 ユーロ
58,643,837.190
(7,530,455,133)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
23,500 47.800 1,123,300.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
23,000 43.650 1,003,950.000
L
MTR CORP
16,500 42.000 693,000.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
16,000 96.750 1,548,000.000
SINO LAND CO
34,000 9.650 328,100.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
37,552 50.500 1,896,376.000
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
8,000 44.050 352,400.000
CLP HOLDINGS LTD
17,000 76.800 1,305,600.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
20,565 33.050 679,673.250
HONG KONG & CHINA GAS
172,027 11.840 2,036,799.680
HANG SENG BANK LTD
8,000 140.900 1,127,200.000
NEW WORLD DEVELOPMENT
17,500 31.600 553,000.000
WH GROUP LTD
169,500 5.100 864,450.000
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
14,900 445.000 6,630,500.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD
37,000 16.000 592,000.000
XINYI GLASS HOLDINGS LTD
26,000 19.380 503,880.000
SJM HOLDINGS LTD
10,000 5.580 55,800.000
SWIRE PROPERTIES LTD
8,000 19.400 155,200.000
CK ASSET HOLDINGS LTD
28,552 45.300 1,293,405.600
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS
5,500 46.500 255,750.000
L
AIA GROUP LTD
150,000 83.900 12,585,000.000
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
22,000 28.800 633,600.000
WHARF REAL ESTATE
20,000 40.250 805,000.000
INVESTMENT
BUDWEISER BREWING CO APAC
19,200 20.200 387,840.000
LT
ESR CAYMAN LTD
18,000 25.850 465,300.000
SANDS CHINA LTD
29,000 18.680 541,720.000
CHOW TAI FOOK JEWELLERY
35,000 14.560 509,600.000
GROU
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
17,000 164.700 2,799,900.000
LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
45,000 24.000 1,080,000.000
WYNN MACAU LTD
16,800 7.190 120,792.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
42,927,136.530
(626,306,922)
合計 76,523,797,150
[76,523,797,150]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC
1,679 404,269.620
SIMON PROPERTY GROUP INC
4,012 641,679.280
BOSTON PROPERTIES INC
1,915 211,301.100
VORNADO REALTY TRUST
2,128 88,482.240
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SBA COMMUNICATIONS CORP
1,280 455,129.600
EQUITY RESIDENTIAL
4,406 379,885.320
EQUINIX INC
1,081 886,420.000
AMERICAN TOWER CORP
5,453 1,455,623.820
HOST HOTELS & RESORTS INC
6,701 110,030.420
INVITATION HOMES INC
6,976 287,899.520
VICI PROPERTIES INC
8,607 242,114.910
VENTAS INC
4,401 216,177.120
WEYERHAEUSER CO
8,683 336,466.250
AGNC INVESTMENT CORP
7,559 119,658.970
CROWN CASTLE INTL CORP
5,102 948,104.660
IRON MOUNTAIN INC
3,474 162,791.640
SUN COMMUNITIES INC
1,214 238,854.500
PROLOGIS INC
8,863 1,358,520.640
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
1,648 338,268.480
CAMDEN PROPERTY TRUST
1,177 198,736.450
DUKE REALTY CORP
4,971 295,525.950
ESSEX PROPERTY TRUST INC
771 267,151.500
WELLTOWER INC
4,901 402,078.040
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
6,434 219,142.040
MID-AMERICA APARTMENT COMM
1,452 304,920.000
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
1,950 165,399.000
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
15,632 130,527.200
REALTY INCOME CORP
6,508 454,258.400
PUBLIC STORAGE
1,857 616,319.730
REGENCY CENTERS CORP
1,939 137,203.640
UDR INC
3,700 212,639.000
WP CAREY INC
2,702 212,782.500
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
2,164 60,072.640
DIGITAL REALTY TRUST INC
3,415 576,417.850
EXTRA SPACE STORAGE INC
1,797 364,880.850
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
8,597 184,749.530
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
13,684,482.410
(1,556,883,564)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
LAND SECURITIES GROUP PLC
10,295 77,315.450
SEGRO PLC
13,286 188,329.050
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BRITISH LAND CO PLC
14,580 76,020.120
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
341,664.620
(51,782,690)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
DEXUS/AU 13,949 151,346.650
LENDLEASE GROUP
14,733 156,169.800
TRANSURBAN GROUP
33,406 457,328.140
SYDNEY AIRPORT
18,747 154,475.280
APA GROUP
14,243 138,157.100
SCENTRE GROUP
64,017 194,611.680
GPT GROUP
30,647 159,057.930
MIRVAC GROUP
61,117 177,239.300
STOCKLAND 18,729 81,471.150
GOODMAN GROUP
20,198 495,860.900
VICINITY CENTRES
50,371 85,378.840
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
2,251,096.770
(182,991,656)
カナダ・ドル カナダ・ドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
1,600 93,536.000
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
1,400 30,968.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
124,504.000
(11,113,227)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
30,500 91,195.000
CAPITALAND INTEGRATED COMMER
56,826 121,607.640
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
46,000 87,860.000
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
37,600 78,584.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
379,246.640
(31,557,112)
ユーロ ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 1,751 105,060.000
GECINA SA
578 68,984.300
KLEPIERRE 2,394 45,617.670
COVIVIO 353 25,896.080
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ユーロ 小計 ユーロ
245,558.050
(31,532,110)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT
26,000 1,786,200.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
52,000 397,800.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
34,000 361,080.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
2,545,080.000
(37,132,717)
投資証券 合計 1,902,993,076
[1,902,993,076]
合計 1,902,993,076
[1,902,993,076]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 598 銘柄
97.3% 2.7% 74.3%
投資証券 36 銘柄
イギリス・ポンド 株式 82 銘柄
98.4% 1.6% 4.2%
投資証券 3 銘柄
イスラエル・シュケル 株式 8 銘柄 100% -% 0.1%
オーストラリア・ドル 株式 53 銘柄
88.4% 11.6% 2.0%
投資証券 11 銘柄
カナダ・ドル 株式 88 銘柄
99.6% 0.4% 3.5%
投資証券 2 銘柄
シンガポール・ドル 株式 14 銘柄
87.1% 12.9% 0.3%
投資証券 4 銘柄
スイス・フラン 株式 40 銘柄 100% -% 3.0%
スウェーデン・クローナ 株式 41 銘柄 100% -% 1.1%
デンマーク・クローネ 株式 18 銘柄 100% -% 0.8%
ニュージーランド・ドル 株式 7 銘柄 100% -% 0.1%
ノルウェー・クローネ 株式 11 銘柄 100% -% 0.2%
ユーロ 株式 230 銘柄
99.6% 0.4% 9.6%
投資証券 4 銘柄
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香港・ドル 株式 30 銘柄
94.4% 5.6% 0.8%
投資証券 3 銘柄
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 4,614,101,544 円
Ⅱ 負債総額 8,254,323 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,605,847,221 円
Ⅳ 発行済数量 2,654,909,629 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7348 円
( 参考 ) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 82,299,363,797 円
Ⅱ 負債総額 23,539,767 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 82,275,824,030 円
Ⅳ 発行済数量 27,761,727,263 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.9636 円
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記 ① の申請のある場合には、上記 ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記 ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記 ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じることと
なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(8) 償還金
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償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
と して取得申込者とします。）に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１ 【委託会社等の概況】
ａ . 資本金の額
2021 年 11 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ．リスクマネジメント会議
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経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2021 年 11 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 60 175,229
追加型株式投資信託 772 21,068,563
株式投資信託 合計 832 21,243,792
単位型公社債投資信託 78 215,962
追加型公社債投資信託 14 1,474,160
公社債投資信託 合計 92 1,690,122
総合計 924 22,933,914
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３【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定
により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作
成しております。
なお、当中間会計期間（ 2021 年４月１日から 2021 年９月 30 日まで）は、改正府令附則第３条第１項
ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、第 62 期事業年度（ 2020 年４月１日か
ら 2021 年３月 31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けており
ます。
また、第 63 期事業年度に係る中間会計期間（ 2021 年４月１日から 2021 年９月 30 日まで）の中間財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2020 年３月 31 日） （ 2021 年３月 31 日）
資産の部
流動資産
現金・預金
2,741 4,860
有価証券
22,167 333
前払費用
205 237
未収委託者報酬
10,847 13,150
未収収益
63 49
関係会社短期貸付金
- 18,700
その他 62 207
流動資産計
36,088 37,539
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固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
217 224
建物
7 6
器具備品
209 218
無形固定資産
2,362 1,937
ソフトウェア
2,028 1,882
ソフトウェア仮勘定
333 54
投資その他の資産
15,844 16,121
投資有価証券
9,153 10,159
関係会社株式
3,972 3,705
出資金
183 183
長期差入保証金
1,069 1,068
繰延税金資産
1,431 973
その他 33 30
固定資産計
18,424 18,283
資産合計
54,512 55,822
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2020 年３月 31 日） （ 2021 年３月 31 日）
負債の部
流動負債
預り金
69 68
未払金
7,573 8,405
未払収益分配金
14 13
未払償還金
39 39
未払手数料
3,988 4,734
その他未払金
※ 2 3,530 ※ 2 3,617
未払費用
3,830 3,777
未払法人税等
656 804
未払消費税等
590 631
賞与引当金
688 950
5 88
その他
流動負債計
13,414 14,725
固定負債
退職給付引当金
2,574 2,452
役員退職慰労引当金
88 74
5 3
その他
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固定負債計
2,667 2,530
負債合計
16,082 17,256
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 11,749 10,574
利益剰余金合計
12,123 10,948
株主資本合計
38,793 37,618
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △ 363 947
評価・換算差額等合計
△ 363 947
純資産合計
38,430 38,566
負債・純資産合計
54,512 55,822
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2019 年４月１日 （自 2020 年４月１日
至 2020 年３月 31 日） 至 2021 年３月 31 日）
営業収益
委託者報酬
69,550 65,487
その他営業収益 583 419
営業収益計
70,134 65,906
営業費用
支払手数料
31,120 27,965
広告宣伝費
745 624
調査費
8,858 8,245
調査費
1,188 1,134
委託調査費
7,670 7,110
委託計算費
1,410 1,501
営業雑経費
1,770 1,870
通信費
240 240
印刷費
524 478
協会費
56 51
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諸会費
13 14
その他営業雑経費 936 1,084
営業費用計
43,906 40,207
一般管理費
給料
5,793 5,991
役員報酬
374 351
給料・手当
4,335 4,293
賞与
395 395
賞与引当金繰入額
688 950
福利厚生費
838 893
交際費
62 32
旅費交通費
154 37
租税公課
451 472
不動産賃借料
1,299 1,302
退職給付費用
368 449
役員退職慰労引当金繰入額
37 28
固定資産減価償却費
925 661
1,770 1,763
諸経費
一般管理費計
11,702 11,631
営業利益
14,525 14,067
（単位 :百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2019 年４月１日
（自 2020 年４月１日
至 2020 年３月 31
至 2021 年３月 31 日）
日）
営業外収益
投資有価証券売却益
214 578
有価証券償還益
24 42
その他 991 68
営業外収益計
1,230 689
営業外費用
投資有価証券売却損
1 69
有価証券償還損
71 47
その他 54 24
営業外費用計
127 141
経常利益
15,629 14,616
特別損失
システム刷新関連費用
537 547
関係会社整理損失
- 267
投資有価証券評価損 48 45
特別損失計
585 860
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
税引前当期純利益
15,043 13,756
法人税、住民税及び事業税
4,555 4,476
△ 109
△ 78
法人税等調整額
法人税等合計
4,477 4,366
当期純利益
10,566 9,389
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 1,302 △ 1,302 △ 1,302
当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
当期純利益 - - 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 410 △ 410 △ 410
額（純額）
当期変動額合計 △ 410 △ 410 △ 410
当期末残高 △ 363 △ 363 38,430
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当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 10,564 △ 10,564 △ 10,564
当期純利益 - - - 9,389 9,389 9,389
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 1,175 △ 1,175 △ 1,175
当期末残高 15,174 11,495 374 10,574 10,948 37,618
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 △ 363 △ 363 38,430
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 10,564
当期純利益 - - 9,389
株主資本以外の
項目の当期変動 1,311 1,311 1,311
額（純額）
当期変動額合計 1,311 1,311 136
当期末残高 947 947 38,566
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
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移動平均法による原価法により計上しております。
( ２ ) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
( １ ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ～ 18 年
器具備品 ４～ 20 年
( ２ ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
( １ ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( ２ ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与 及
び上席参事 についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( ３ ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
５．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設され
たグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見
直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第 39 号 2020 年３月 31 日）第３項の取扱いに
より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年２
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月 16 日）第 44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
（追加情報）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年７月４日。以下「時価算定会計基
準」という。）等を当期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関する会計基準」
（企業会計基準第 10 号 2019 年７月４日）第 44 －２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。この結果、当事業年
度の財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
用指針第 19 号 2019 年７月４日）第７ - ４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事
業年度に係るものについては記載しておりません。
（重要な会計上の見積り）
該当事項はありません。
（未適用の会計基準等）
収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2018 年３月 30 日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 2018 年３月
30 日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
（表示方法の変更）
（損益計算書関係）
前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が乏
しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
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この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」 912 百万
円、「その他」 78 百万円は、「その他」 991 百万円として組替えております。
（注記に関する表示方法の変更）
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第 31 号 2020 年 3 月 31 日。以下「見積り
会計基準」という）が公表日以後終了する事業年度における年度末に係る財務諸表から適用できること
になったことに伴い、当事業年度末から適用し、（重要な会計上の見積り）を開示しております。
見積り会計基準の適用については、見積り会計基準第 11 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ており、会計基準第６項及び第７項に定める注記事項について、前事業年度における財務諸表に関する
注記を省略しております。
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（ 2020 年３月 31 日） （ 2021 年３月 31 日）
建物 34 百万円
35 百万円
器具備品 276 百万円 259 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（ 2020 年３月 31 日） （ 2021 年３月 31 日）
未払金 3,397 百万円
3,473 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2020 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,603 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2021 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,727 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
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普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2019 年６月 21 日 2019 年 2019 年
普通株式 11,868 4,550
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 24 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020 年６月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,050 円
④ 基準日 2020 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2020 年６月 24 日
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2020 年６月 23 日 2020 年 2020 年
普通株式 10,564 4,050
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 24 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021 年６月 22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 9,388 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 3,599 円
④ 基準日 2021 年３月 31 日
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⑤ 効力発生日 2021 年６月 23 日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
行っているものであります。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであり
ます。なお、企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、「時価
算定適用指針」という。）第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、次表
には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
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レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
前事業年度（ 2020 年３月 31 日）
（１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 時価 差額
投資有価証券（※１） 60 60 －
資産合計 60 60 －
（※ 1 ）時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 267 百万円、投資有価証券 8,426 百万
円は上記の表に含めておりません。
（２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当事業年度（ 2021 年３月 31 日）
（１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券（※１） 85 － － 85
資産合計 85 － － 85
（※１）時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 333 百万円、投資有価証券 9,406 百万
円は上記の表に含めておりません。
（２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
しております。なお、時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
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れている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
（注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ
ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
（単位：百万円）
区分 前事業年度 当事業年度
非上場株式等 666 666
子会社株式 1,944 1,677
関連会社株式 2,027 2,027
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2020 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,944 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度（ 2021 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,677 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2020 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 60 55 5
（２）その他 3,004 2,772 232
小計 3,064 2,827 237
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 27,589 28,354 △ 764
小計 27,589 28,354 △ 764
合計 30,654 31,181 △ 526
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2021 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 85 55 30
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（２）その他 7,179 5,697 1,481
小計 7,265 5,752 1,512
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,561 2,721 △160
小計 2,561 2,721 △160
合計 9,826 8,474 1,352
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 1,492 214 1
合計 1,492 214 1
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 5,353 578 69
合計 5,353 578 69
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 証券投資信託について 48 百万円の減損処理を行っております。
当事業年度において、関係会社株式について 267 百万円、証券投資信託について 45 百万円の減損処理
を行っております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2020 年４月１日
（自 2019 年４月１日
至 2021 年３月 31 日）
至 2020 年３月 31 日）
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退職給付債務の期
2,389 百万円 2,574 百万円
首残高
159
勤務費用 155
退職給付の支払
△ 183
△ 378
額
207
その他 101
退職給付債務の期
2,574
2,452
末残高
( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2020 年４月１日
（自 2019 年４月１日
至 2021 年３月 31 日）
至 2020 年３月 31 日）
非積立型制度の退職給付債務 2,574 百万円 2,452 百万円
貸借対照表に計上された負債と
2,452
2,574
資産の純額
2,452
退職給付引当金 2,574
貸借対照表に計上された負債と
2,574 2,452
資産の純額
( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
（自 2019 年４月１日 （自 2020 年４月１日
至 2020 年３月 31 日） 至 2021 年３月 31 日）
勤務費用 159 百万円 155 百万円
その他 27 108
確定給付制度に係る退職給付費用 187 263
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 181 百万円、当事業年度 186 百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2020 年３月 31 日） （ 2021 年３月 31 日）
繰延税金資産
788
退職給付引当金
750
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177
賞与引当金 243
129
未払事業税
170
198
システム関連費用 155
47
投資有価証券評価損
128
94
出資金評価損
94
399
その他
298
1,835
繰延税金資産小計 1,841
評価性引当額 △ 173
△ 254
1,661
繰延税金資産合計
1,586
繰延税金負債
連結法人間取引（譲渡 △ 159
△ 159
益）
△ 71
その他有価証券評価差額
△ 453
金
△ 230
繰延税金負債合計 △ 612
1,431
繰延税金資産の純額 973
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2020 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
当事業年度（ 2021 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［ 関連情報 ］
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
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本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
（ア） 財務諸表提出会社の親会社
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) 取引の内容 (百万 科目 (百万
名称
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
（％）
関係会
証券
資金の貸付 19,300 社短期 18,700
㈱大和証 東京都
被所有
親会 持株 経営管
貸付金
券グルー 千代田 247,397 あり
社 会社 理
100.0
利息の受取
プ本社 区
業 0 － －
（注）
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内としております。な
お、担保は受け入れておりません。
（イ） 財務諸表提出会社の子会社
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前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円）
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
－
1,603 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 （注）
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円）
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
－
1,727 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 （注）
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
（ウ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
資本金ま 議決権等
取引金額 期末残高
会社等の名 たは出資 事業の内 の所有 (被 関連当事者
種類 所在地 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
称 金 容 所有 )割合 との関係
（注 1） （注 1）
（百万円） （％）
同一
の親
証券投資信託の
証券投資信
会社
東京都 金融商品
代行手数料
大和証券㈱ 100,000 － 託受益証券 16,953 未払手数料 2,984
をも
千代田区 取引業
の募集販売 （注 2）
つ会
社
同一
の親
㈱大和総研
ソフトウェアの
会社
ビジネス・ 東京都 情報サー ソフトウェ
3,000 － 1,031 未払費用 224
購入（注 3）
をも
イノベー 江東区 ビス業 アの開発
つ会
ション
社
同一
の親
不動産の賃借料
会社
大和プロパ 東京都 不動産管 本社ビルの 長期差入保
100 － 1,061 1,054
（注 4）
をも
ティ ㈱ 中央区 理業 管理 証金
つ会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
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( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
（％）
証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
託受益証券 14,917 3,321
同一
数料（注 料
の募集販売
の親
2）
東京都
金融商品
会社
大和証券㈱ 100,000 -
取引業
をも 千代田区
不動産の
本社ビルの 長期差入
つ会
527
賃借料 1,054
管理 保証金
社
（注 4）
同一
㈱大和総研
の親
ソフトウェ
東京都
ビジネス・ 情報サー ソフトウェ
会社
アの購入
3,000 - 883 未払費用 179
イノベー ビス業 アの開発
をも 江東区
（注 3）
ション
つ会
社
同一
の親
不動産の賃
東京都
大和プロパ 不動産管 本社ビルの
会社
借料 － －
100 - 527
ティ㈱ 理業 管理
をも 中央区
（注 4）
つ会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
( 注５ ) 大和プロパティ株式会社は、 2020 年 10 月 1 日付で大和証券株式会社を存続会社とする吸収合併に
より消滅しております。このため、取引金額は関連当事者であった期間の金額を記載しておりま
す。
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２ . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2019 年４月１日 （自 2020 年４月１日
至 2020 年３月 31 日） 至 2021 年３月 31 日）
１株当たり純資産額 14,732.52 円 １株当たり純資産額 14,784.79 円
１株当たり当期純利益 4,050.66 円 １株当たり当期純利益 3,599.54 円
( 注１ ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注２ ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2019 年４月１日 （自 2020 年４月１日
至 2020 年３月 31 日） 至 2021 年３月 31 日）
当期純利益（百万円） 10,556 9,389
普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
中間財務諸表
(１ )中間貸借対照表
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（ 2021 年９月 30 日）
資産の部
流動資産
現金・預金 2,139
有価証券 250
未収委託者報酬 13,857
関係会社短期貸付金 16,300
369
その他
流動資産合計 32,916
固定資産
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※１
有形固定資産 211
無形固定資産
ソフトウエア 1,633
134
その他
無形固定資産合計 1,768
投資その他の資産
投資有価証券 11,373
関係会社株式 3,705
繰延税金資産 786
1,246
その他
投資その他の資産合計 17,111
固定資産合計 19,091
資産合計 52,007
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（ 2021 年９月 30 日）
負債の部
流動負債
未払金 7,322
未払費用 3,879
未払法人税等 795
賞与引当金 711
その他 ※２ 927
流動負債合計
13,635
固定負債
退職給付引当金 2,475
役員退職慰労引当金 92
その他 2
固定負債合計
2,571
負債合計
16,206
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
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利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 7,594
利益剰余金合計
7,968
株主資本合計
34,638
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,162
評価・換算差額等合計
1,162
純資産合計
35,801
負債・純資産合計
52,007
(２ )中間損益計算書
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（自 2021 年４月１日
至 2021 年９月 30 日）
営業収益
委託者報酬 37,075
295
その他営業収益
営業収益合計 37,371
営業費用
支払手数料 15,707
6,525
その他営業費用
営業費用合計 22,233
※１ 5,737
一般管理費
営業利益 9,400
営業外収益 ※２ 228
※３ 87
営業外費用
経常利益 9,540
特別利益
－
※４ 129
特別損失
税引前中間純利益 9,411
法人税、住民税及び事業税
2,910
92
法人税等調整額
中間純利益 6,407
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(３ )中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自 2021 年４月１日 至 2021 年９月 30 日 ）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 10,574 10,948 37,618
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △ 9,388 △ 9,388 △ 9,388
中間純利益 - - - 6,407 6,407 6,407
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額（純額）
当中間期変動額合計 - - - △ 2,980 △ 2,980 △ 2,980
当中間期末残高 15,174 11,495 374 7,594 7,968 34,638
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 947 947 38,566
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △ 9,388
中間純利益 - - 6,407
株主資本以外の
項目の当中間期 214 214 214
変動額（純額）
当中間期変動額合計 214 214 △ 2,765
当中間期末残高 1,162 1,162 35,801
注記事項
（重要な会計方針）
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１．有価証券の評価基準及び評価方法
（１）子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
（２）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10 ～ 18 年
器具備品 ４～ 20 年
（２）無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
（１）賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
ております。
（２）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
ります。
（３）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
４．収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
当社は投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
す。
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当社の日々のサービス提供時に当履行義務が充足されるため、一定期間にわたり収益を認識し
ております。
５ ．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜 方式 によっております。
６． 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
７．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグ
ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行わ
れた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に
関する取扱い」 （実務対応報告第 39 号 2020 年３月 31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計
に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年２月 16 日）第 44 項の定めを
適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいておりま
す。
（会計方針の変更）
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年３月 31 日。以下「収益認識会計基
準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に
移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識すること
としております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第 84 項ただし書きに
定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用
した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新
たな会計方針を適用しております。これによる当中間会計期間の損益及び期首利益剰余金に与え
る影響はありません。
（中間貸借対照表関係）
※１ 減価償却累計額
当中間会計期間
（ 2021 年９月 30 日現在）
有形固定資産 307 百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。
３ 保証債務
当中間会計期間（ 2021 年９月 30 日現在）
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子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,726 百万円 に対して保証を行ってお
ります。
（中間損益計算書関係）
※１ 減価償却実施額
当中間会計期間
（自 2021 年４月 １日
至 2021 年９月 30 日）
有形固定資産 12 百万円
無形固定資産 289 百万円
※２ 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
（自 2021 年４月 １日
至 2021 年９月 30 日）
投資有価証券売却益 117 百万円
時効成立分配金・償還金 28 百万円
受取配当金 26 百万円
※３ 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
（自 2021 年４月 １日
至 2021 年９月 30 日）
投資有価証券売却損 58 百万円
9 百万円
未収入金清算費用
※４ 特別損失 の項目
当中間会計期間
（自 2021 年４月 １日
至 2021 年９月 30 日）
投資有価証券評価損 102 百万円
27 百万円
出資金評価損
（中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間（自 2021 年４月１日 至 2021 年９月 30 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 （単位：千株）
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
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合計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
配当金支払額
配当金の １株当たり
株式の
決議 総額 配当額 基準日 効力発生日
種類
（百万円） （円）
2021 年 6 月 22 日
普通株式 9,388 3,599 2021 年 3 月 31 日 2021 年 6 月 23 日
定時株主総会
（金融商品関係）
当中間会計期間（ 2021 年９月 30 日）
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで
あります。なお、 2019 年７月４日公表の企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の
適用指針」（以下、「 2019 年適用指針」という。）第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価
格のない株式等は、次表には含めておりません。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたイン
プットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
（１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券（※１） 85 85
資産合計 85 85
（※１） 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 250 百万円、投資有価証券 10,621 百万
円は上記の表に含めておりません。
（２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で決済され
るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
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投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
しております。なお、 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表され
ている基準価格によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関す
る事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
（注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価
のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
（単位：百万円）
区分 当中間会計期間
非上場株式等 666
子会社株式 1,677
関連会社株式 2,027
（有価証券関係）
当中間会計期間（ 2021 年９月 30 日）
１．子会社株式及び関連会社株式
子会社株式（中間貸借対照表計上額 1,677 百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上
額 2,027 百万円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
２．その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
計上額（百万円） （百万円） （百万円）
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 85 55 30
（２）その他 7,691 5,841 1,850
小計 7,777 5,896 1,881
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,179 3,398 △ 219
小計 3,179 3,398 △ 219
合計 10,956 9,294 1,661
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上
表の「その他有価証券」には含めておりません。
（収益認識関係）
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
注記事項（セグメント情報等）に記載のとおり、単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の
営業収益の 90% を超えており、かつ、内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の
営業収益の 90% を超えるため、セグメント情報に追加しての記載は行っておりません。
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（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当中間会計期間（自 2021 年４月１日 至 2021 年９月 30 日）
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
当中間会計期間（自 2021 年４月１日 至 2021 年９月 30 日）
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略し
ております。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営 業収益の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるた
め、記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
当中間会計期間（自 2021 年４月１日 至 2021 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
当中間会計期間（自 2021 年４月１日 至 2021 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
当中間会計期間（自 2021 年４月１日 至 2021 年９月 30 日）
該当事項はありません。
（ １ 株当たり情報）
当中間会計期間
（自 2021 年４月１日
至 2021 年９月 30 日）
１株当たり純資産額
13,724.67 円
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2,456.52 円
１ 株当たり中間純利益
（注１） 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
（注２） １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
当中間会計期間
（自 2021 年４月１日
至 2021 年９月 30 日）
中間純利益 ( 百万円 ) 6,407
普通株式に係る中間純利益 ( 百万円 ) 6,407
普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 )
－
2,608,525
普通株式の期中平均株式数 ( 株 )
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 ④⑤ において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記 ③④ に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
提出日前 1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
該当する事実はありません。
ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
(2021 年 03 月末日現在 )
受託会社 三井住友信託銀行株式 342,037 百万円 （注 6 ）
会社
再信託受託会 株式会社日本カスト 51,000 百万円 （注 6 ）
社 ディ銀行
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販売会社 大和証券株式会社 100,000 百万円 （注 1 ）
ＳＭＢＣ日興証券株式 10,000 百万円 （注 1 ）
会社
株式会社ＳＢＩ証券 48,323 百万円 （注 1 ）
岡三証券株式会社 5,000 百万円 （注 1 ）
ＯＫＢ証券株式会社 1,500 百万円 （注 1 ）
au カブコム証券株式会 7,196 百万円 （注 1 ）
社
きらぼしライフデザイ 3,000 百万円 （注 1 ）
ン証券株式会社
ＧＭＯクリック証券株 4,346 百万円 （注 1 ）
式会社
静岡東海証券株式会社 600 百万円 （注 1 ）
第四北越証券株式会社 600 百万円 （注 1 ）
西日本シティＴＴ証券 3,000 百万円 （注 1 ）
株式会社
日産証券株式会社 1,500 百万円 （注 1 ）
ほくほくＴＴ証券株式 1,250 百万円 （注 1 ）
会社
松井証券株式会社 11,945 百万円 （注 1 ）
マネックス証券株式会 12,200 百万円 （注 1 ）
社
丸三証券株式会社 10,000 百万円 （注 1 ）
むさし証券株式会社 5,000 百万円 （注 1 ）
楽天証券株式会社 7,495 百万円 （注 1 ）
ワイエム証券株式会社 1,270 百万円 （注 1 ）
株式会社愛知銀行 18,000 百万円 （注 3 ）
株式会社イオン銀行 51,250 百万円 （注 3 ）
株式会社大垣共立銀行 46,773 百万円 （注 3 ）
株式会社香川銀行 12,000 百万円 （注 3 ）
株式会社北九州銀行 10,000 百万円 （注 3 ）
株式会社きらぼし銀行 43,734 百万円 （注 3 ）
株式会社高知銀行 19,544 百万円 （注 3 ）
株式会社静岡銀行 90,845 百万円 （注 3 ）
株式会社静岡中央銀行 2,000 百万円 （注 3 ）
信金中央金庫 690,998 百万円 （注 4 ）
株式会社中京銀行 31,844 百万円 （注 3 ）
株式会社徳島大正銀行 11,036 百万円 （注 3 ）
株式会社富山第一銀行 10,182 百万円 （注 3 ）
株式会社長野銀行 13,017 百万円 （注 3 ）
株式会社百五銀行 20,000 百万円 （注 3 ）
三井住友信託銀行株式 342,037 百万円 （注 6 ）
会社
株式会社三菱ＵＦＪ銀 1,711,958 百万円 （注 3 ）
行
324,279 百万円 （注 6 ）
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三菱ＵＦＪ信託銀行株
式会社
株式会社武蔵野銀行 45,743 百万円 （注 3 ）
株式会社もみじ銀行 10,000 百万円 （注 3 ）
株式会社山口銀行 10,005 百万円 （注 3 ）
（注 1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
（注 2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
（注 3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
（注 4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
（注 5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
（注 6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
（注 7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
（注 8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
（注 9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
（注 10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
す。
（注 11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
２【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の
計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
められる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
ます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
３【資本関係】
委託会社は、丸三証券株式会社の株式を 133,704 株所有しています。
委託会社は、むさし証券株式会社の株式を 41,500 株所有しています。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
（提出年月日） （書類名）
2021 年 2 月 19 日 有価証券報告書、有価証券届出書
2021 年 8 月 24 日 半期報告書、有価証券届出書
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2021 年５月 21 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2020 年４月１日から 2021 年
３月 31 日までの第 62 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年３月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
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(注 )１ . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2022 年 1 月 7 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の 2020 年 12
月 1 日から 2021 年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の 2021 年 11 月 30 日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2021 年 11 月 25 日
大和アセットマネジメント 株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年４月１日から 2022 年
３月 31 日までの第 63 期事業年度の中間会計期間（ 2021 年４月１日から 2021 年９月 30 日まで）に係る中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年９月 30 日現在の財政状態及び同
日をもって終了する中間会計期間（ 2021 年４月１日から 2021 年９月 30 日まで）の経営成績に関する有
用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
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(注 )１ . 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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