ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年2月10日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集（売出） ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあ
内国投資信託受益証券に係るファ り＞（ファンドラップ）
ンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出） 1兆円を上限とします。
内国投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）
(以下「当ファンド」といいます。)
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」と称することがあります。）で
す。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
の適用を受けることとし、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機
関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることに
より定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
権」といいます。）。委託会社である アセットマネジメントOne株式会社 は、やむを得ない事情等が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記
名式や記名式の形態はありません。
また、 当ファンド について、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧
に供された信用格付けまたは信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付
けはありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
1兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
※ 「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除して求めた金額（純資産総額）
を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換
算した価額で表示されることがあります。
基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する
照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページアドレス
電話番号
http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
アセットマネジメントOne株式会社
注：電話番号はコールセンターのものです（以下同じ）。
※電話によるお問い合わせは、 営業日の午前９時から午後５時まで とさせていただきます。（以
下同じ。）
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
① 申込単位は各販売会社が定める単位とします。
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② 「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」による取得申込が可能です。販売会社に
よっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。なお、「分配金再投資
コー ス」を選択されたお申込者は、収益分配金の再投資に際し、1口の整数倍をもって取得するこ
とができます。
③ 申込単位および取扱コースについては、販売会社にお問い合わせください。
※当初元本は1口当たり1円です。
（７）【申込期間】
2022年2月11日 から 2022年8月9日 まで
※申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
当ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については、下記の委託会社の照会
先までお問い合わせください。
照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号
アセットマネジメントOne株式会社 http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
（９）【払込期日】
取得申込金額は、販売会社が定める期日までに、販売会社にお支払いいただきます。なお、取得申
込金額には利息は付されません。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、 アセットマネジメ
ントOne株式会社 （「委託者」または「委託会社」といいます。）の指定する口座を経由して、 みずほ
信託銀行株式会社 （「受託者」または「受託会社」といいます。）の指定するファンド口座（受託会
社が再信託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込金額は、お申込みの販売会社にお支払いください。なお、払込取扱場所については、下
記の委託会社の照会先までお問い合わせください。
照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号
アセットマネジメントOne株式会社 http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
（１１）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下 の通りです。
株式会社証券保管振替機構
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（１２）【その他】
① お申込みの方法
※1
当ファンドは、ラップ口座にかかる契約 に基づいて、ラップ口座の資金を運用するための
ファンドです。
※2
当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社にラップ口座を開設した者 等に限るものとし
ます。
※1 当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することが
あります。
※2 販売会社にSMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)にかかる契約に基づくSMA口座
を開設した者を含む場合があります。
② 投資信託振替制度における振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記
載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
投資信託振替制度（以下「振替制度」といいます。）においては、ファンドの受益権の発生、
消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコン
ピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われま
す。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＊
① ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド （以下「マザーファンド」ということがありま
す。）受益証券への投資を通じて、ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国（地域
を含みます。）の株式（以下「外国株式」ということがあります。）に投資を行い、ＭＳＣＩ
※1，2
コクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジあり） の動きに連動する投資成果を目指
します。
＊マザーファンドの入替えのため、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」を2022年
3月1日に投資対象に追加し、「ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド」については償
還次第、投資対象から削除する予定です。 「ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド」
の償還は2022年12月頃の見込みですが、決定後にお知らせします。
※1 ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジあり）とは、MSCI Inc.が開発
した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時価総額をベース
に対円での為替ヘッジコストを考慮して合成したものです。
本ファンドは、MSCI Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI の関連会社、情報提供者
その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者（以下、総称して
「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではあり
ません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはそ
の関連会社のサービスマークであり、 アセットマネジメントOne株式会社 による特定の目的
のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、ま
たはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関
する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関
して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCI
またはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネーム、な
らびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関り
なくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、ま
たはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、
本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する
方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではな
く、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有
者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募
集に関するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための
情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創
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性、正確性および／または完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係
者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の
者 もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結
果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデー
タの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、
MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙
示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場
性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直
接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益
を含む。）については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かか
る損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかな
る者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証
券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまた
はサービスマークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況におい
ても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係
を主張することはできません。
※2 税引き前配当再投資ベースとします（以下同じ。）。
＜ファンドの特色＞
Ⅰ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果
を目指します。
Ⅱ 株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
Ⅲ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
② 1,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託
会社と合意のうえ変更することができます。
③ 一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
＜商品分類＞
・商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉となる資産）
株 式
単位型 国 内 債 券
インデックス型
海 外 不動産投信
追加型 内 外 その他資産
（ ）
特 殊 型
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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・商品分類定義
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
とともに運用されるファンドをいう。
海外 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
株式 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す
インデック
旨の記載があるものをいう。
ス型
＜属性区分＞
・属性区分表
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 投資形態
（実際の組入資産）
ファミリーファンド
株式
一般
ファンド・オブ・
年1回
大型株
ファンズ
グローバル
中小型株
※2
年2回
為替ヘッジ
（日本を除く）
債券
日本
一般
あり
年4回
※3
公債
北米
(フルヘッジ）
社債
欧州
年6回
その他債券
アジア
（隔月）
なし
クレジット属性
オセアニア
対象インデックス
（ ）
年12回
中南米
不動産投信
日経225
（毎月）
アフリカ
その他資産
ＴＯＰＩＸ
中近東
※1
日々
（投資信託証券）
（中東）
その他
資産複合
エマージング
（ＭＳＣＩコクサイ・
その他
（ ）
インデックス（円ベー
（ ）
資産配分固定型
ス・為替ヘッジあ
資産配分変更型
り））
※1 当ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「株
式・一般」です。
※2 「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま
す。
※3 外貨建資産への投資にあたっては、為替フルヘッジを原則にしています。
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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・属性区分定義
目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、
その他資産
「債券」及び「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記
（投資信託証券）
載があるものをいい、括弧内の記載はその該当資産を表
す。
目論見書又は投資信託約款において、主として株式に投資
株式・一般
する旨の記載があるもので、大型株、中小型株属性にあて
はまらない全てのものをいう。
※当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券（投
資信託証券）への投資を通じて、株式に投資を行いま
す。
目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の
年1回
記載があるものをいう。
グローバル 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資
（日本を除く） 収益が、日本を除く世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
ファミリーファンド 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファン
ド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投
資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジあり 目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又
は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものを
いう。
その他 目論見書又は投資信託約款において、日経225又はTOPIX以
（ＭＳＣＩコクサイ・イン 外の指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
デックス（円ベース・為替 をいい、括弧内の記載は、その該当指数を表す。
ヘッジあり））
（注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分
類しています。
（注２）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人
投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
（注３）当ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、株式を主要
投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」
における投資対象資産の分類・区分は異なります。
（２）【ファンドの沿革】
2015年10月19日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始
2016年10月１日 ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からア
セットマネジメントOne株式会社に承継
2020年10月１日 信託報酬率(税抜）を「年率0.36％」から「年率0.115％」に引き下げ
2022年3月１日 ファンドの主要投資対象に「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファン
ド」を追加（予定）
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（３）【ファンドの仕組み】
① 当ファンドの運営の仕組み
＊
※ 主要投資対象である外国株式には、主として、ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
を通じて投資を行います。
② ファミリーファンド方式の仕組み
＊
当ファンドは「ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド」 をマザーファンドとするファ
ミリーファンド方式で運用を行います。
≪ファミリーファンド方式≫
※ ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンド
とし、その資金をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンド
にて行う仕組みです。
※ マザーファンドのほかに、株式等に直接投資する場合があります。
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＊マザーファンドの入替えのため、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」を2022年
3月1日に投資対象に追加し、「ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド」については償
還次第、投資対象から削除する予定です。 「ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド」
の償還は2022年12月頃の見込みですが、決定後にお知らせします。
③ 委託会社の概況
名称： アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所： 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（ 2021年11月30日 現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
（ 2021年11月30日 現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
株式会社みずほフィナンシャルグ
※2
東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0％
1
ループ
東京都千代田区有楽町一丁目13番1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 12,000株
30.0％
号
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
命ホールディングス株式会社49.0％
２【投資方針】
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（１）【投資方針】
① 基本方針
この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動
する投資成果を目標として運用を行います。
② 運用方法
1．主要投資対象
＊
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド受益証券 を主要投資対象とします。
2．投資態度
a．主として、ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国（地域を含みます。）の株式
＊
を主要投資対象とするＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド受益証券 に投資を行
い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成
果を目指します。
※
b．株式の実質組入 比率は、高位を維持することを基本とします。
※ 「実質組入」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該
資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産
に属するとみなした額との合計額をいいます。(以下同じ。)
c．運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株
式の実質組入時価総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
※ 株価指数先物取引等の詳細については、後記「(5) 投資制限 a．約款で定める投資制
限 ⑩ 有価証券先物取引等」をご参照ください。
d．マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
e．実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
※ 為替ヘッジは、通常は為替予約取引を利用して行います。為替予約取引の詳細について
は、後記「(5) 投資制限 a．約款で定める投資制限 ⑥ 外国為替予約」をご参照くださ
い。
f．市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行えない場合がありま
す。
③ ファンドの投資プロセス
＊
1．当ファンドは、主としてＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド受益証券 への投資を
通じ、以下のプロセスにより外国株式に投資を行います。
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なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。また、モデル
等については、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見直しをすることがあります。
＜※ＢＡＲＲＡモデルとは…＞
米国バーラ社(現MSCI Inc.)が開発した、株価・債券価格の変動要因を説明する統計的モデ
ルにより、ポートフォリオのリスク管理やパフォーマンス分析を行う投資分析ツールです。
2．当ファンドにおいて、実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行うことを原則とし、Ｍ
ＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目
指します。ただし、市況動向、ファンドの資金動向等によっては、為替ヘッジを維持できない
場合があります。
＊マザーファンドの入替えのため、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」を2022年
3月1日に投資対象に追加し、「ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド」については償
還次第、投資対象から削除する予定です。 「ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド」
の償還は2022年12月頃の見込みですが、決定後にお知らせします。
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＜外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの投資プロセス＞
①流動性基準による対象銘柄群設定
取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス構成銘柄
のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を除外して投資銘柄群を設定しま
す。
②最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブウェイト）を一
定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。
③インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘柄入替や組入比
率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポレートアクション
および指数構築手法の変更に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
a．有価証券
b．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約
款第26条、第27条および第28条に定めるものに限ります。）
c．金銭債権
d．約束手形（a.に掲げるものに該当するものを除きます。）
2．次に掲げる特定資産以外の資産
a．為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として アセットマネジメントOne株式会社 を委託会社とし、 みずほ信
託銀行株式会社 を受託会社として締結された親投資信託であるＭＨＡＭ外国株式インデックスマ
＊
ザーファンド の受益証券（以下「マザーファンド受益証券」といいます。）および次の有価証券
（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き
ます。）に投資することを指図します。
1．株券または新株引受権証書
2．国債証券
3．地方債証券
4．特別の法律により法人が発行する債券
5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、
新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８
号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。）
6．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で
定めるものをいいます。）
7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
8．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第２
条第１項第７号で定めるものをいいます。）
9．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1．～11．の証券または証書の性質を
有するもの（外国の者の発行する証券または証書で、1．から6．の証券または証書の性質を
有するプリファードセキュリティーズ（ハイブリッド型のプリファードセキュリティーズを
含みます。）およびこれらに類するものを含みます。）
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
14．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定め
るものをいい、プリファードセキュリティーズ（投資証券および投資法人債券のハイブリッ
ド型のものを含みます。）に該当するものを含みます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
なお、1．の証券または証書、12．ならびに17．の証券または証書のうち1．の証券または証書の
性質を有するものを以下「株式」といい、2．から6．までの証券および12．ならびに17．の証券
または証書のうち2．から6．までの証券の性質を有するものならびに14．の証券のうち投資法人
債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、13．の証券およ
び14．の証券（投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。）を
以下「投資信託証券」といいます。
＊マザーファンドの入替えのため、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」を2022年
3月1日に投資対象に追加し、「ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド」については償
還次第、投資対象から削除する予定です。 「ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド」
の償還は2022年12月頃の見込みですが、決定後にお知らせします。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２
条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す
ることを指図することができます。また、②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償
還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託
金を、下記1．から4．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
1．預金
2．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
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3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
6．外国の者に対する権利で5．の権利の性質を有するもの
7．金銭債権（ただし、流動性のあるプリファードセキュリティーズに該当するものに限り、
前記1．から前記6．で該当するものならびに「② 有価証券の指図範囲」の12．および14．
に定める証券または証書を除きます。）
8．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
商品取引法第２条第２項第５号に定めるものをいいます。）
9．外国の法律に基づく権利であって前記8．に掲げる権利に類するもの（リミテッド・パート
ナーシップ（LP）（マスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）に該当するものを含
みます。）を含みます。）
10．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
項第３号で定めるものをいいます。）
11．外国法人の社員権で前記10．に掲げる権利の性質を有するもの（リミテッド・ライアビリ
ティー・カンパニー（LLC）（マスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）に該当する
ものを含みます。）を含みます。）
なお、5．、6．および8．から11．までの権利等を以下「みなし有価証券」といいます。
（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
良執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
めています。
※運用体制は 2021年11月30日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
毎計算期末（原則として5月8日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日）に、原則と
して以下の方針に基づき分配を行います。
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1．分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益（繰越分およびマザーファンドの信託財産に属
する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいま
す。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の
全 額とします。
2．分配金額は、委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
3．収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
1．収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日までに販売会社において支
払いが開始されます。
2．収益分配金の再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益
権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除き
ます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。）に対し、お支払いします。
（５）【投資制限】
a．約款で定める投資制限
① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券(約款 運用の基本方針 運用方法(3) 投資制限、約
款第17条、約款第20条および約款第21条)
※
1．株式への実質投資割合 には制限を設けません。
※ 「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する
当該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信
託財産に属するとみなした額との合計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割
合をいいます。(以下同じ。)
2．委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超え
ることとなる投資の指図をしません。（ただし、ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成して
いる株式を除きます。）
3．委託会社は、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財産の純資産総
額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
4．委託会社は、同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財産
の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
5．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所
（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項
第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行
会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行
するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証
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券および新株予約権証券については、この限りではありません。なお、上場予定または登録予
定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録される
こ とが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとし
ます。
② みなし有価証券（約款第17条）
委託会社は、みなし有価証券への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の50以上とな
る投資の指図をしません。
③ 投資信託証券(約款第17条)
委託会社は、投資信託証券（マザーファンド受益証券および取引所金融商品市場（金融商品取
引法第２条第17項に規定する金融商品市場をいいます。）または外国金融商品市場に上場等（不
動産投資信託証券については、予定を含みます。以下同じ。）され、かつこれらの市場において
常時売却可能（市場の急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信
託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きます。）への実質投資割合が、信託財
産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
④ 転換社債等(約款第22条)
委託会社は、同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への実質
投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 外貨建資産(約款 運用の基本方針 運用方法(3)投資制限および約款第30条)
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。ただし、外貨建有価証券への投資につい
ては、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあ
ります。
⑥ 外国為替予約(約款第31条)
1．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するた
め、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
2．前記1.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と、売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属する
とみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につ
いては、この限りではありません。
3．前記2.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証
券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合
を乗じて得た額をいいます。
4．前記2.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、所定の期間内にその超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
⑦ 信用リスク集中回避のための投資制限（約款第23条）
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一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原 則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
⑧ デリバティブ取引等(約款 運用の基本方針 運用方法(3) 投資制限および約款第24条)
委託会社は、デリバティブ取引等（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、新株
予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引、選
択権付債券売買および商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条第10号
に規定するものをいいます。）を含みます。（ただし、この信託において取引可能なものに限り
ます。以下同じ。））について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算
出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑨ 信用取引(約款第25条)
1．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。
2．信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができる
ものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
a．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
b．株式分割により取得する株券
c．有償増資により取得する株券
d．売出しにより取得する株券
e．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
f．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記e.に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
⑩ 有価証券先物取引等(約款第26条)
1．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28
条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金
融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の取
引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択
権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
2．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを
回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通
貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
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3．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑪ スワップ取引(約款第27条)
1．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金
利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行う
ことの指図をすることができます。
2．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてファンドの信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
3．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
4．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
保の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
⑫ 金利先渡取引および為替先渡取引(約款第28条)
1．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をす
ることができます。
2．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてファ
ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可
能なものについてはこの限りではありません。
3．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
4．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
と認めたときは、担保の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
⑬ 有価証券の貸付(約款第29条)
1．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を以
下の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
b．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2．前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
⑭ 資金の借入れ(約款第37条)
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1．委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
目 的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内で
ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金等および償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資
産総額の10％を上回らない範囲内とします。
3．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
ｂ．法令で定める投資制限
○ 同一の法人の発行する株式の取得割合（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託
につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の
総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得
することを受託会社に指図しないものとします。
＊
＜参考＞ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド の投資方針および主な投資制限
１．基本方針
この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）の動きに連
動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
（1）投資対象
ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国（地域を含みます。）の株式を主要投資対
象とします。
（2）投資態度
① 主として、ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国（地域を含みます。）の株式に
投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）の動きに連動する
投資成果を目指します。
② 株式の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
③ 運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式
の組入時価総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超
えることがあります。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑤ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
（3）投資制限
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① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。（ただし、ＭＳ
ＣＩコクサイ・インデックスを構成している株式を除きます。）
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の５％以下とします。
⑦ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
⑧ 外国為替の売買の予約取引は、約款第29条の範囲で行います。
⑨ みなし有価証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の50％未満とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
＊マザーファンドの入替えのため、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」を2022年3
月1日に投資対象に追加し、「ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド」については償還
次第、投資対象から削除する予定です。 「ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド」の償
還は2022年12月頃の見込みですが、決定後にお知らせします。
＜参考＞外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの投資方針および主な投資制限
１.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
２.運用方法
（１）投資対象
海外の株式を主要投資対象とします。
（２）投資態度
①主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み）
に連動する投資成果を目指して運用を行います。
②株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う
場合があります。
③組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジ
を実施する可能性があります。
（３）投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として信託財産の純
資産総額の20％以下とします。
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③同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則として信託財産
の純資産総額の10％以下とします。
④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動お
よび為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しませ
ん。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
３【投資リスク】
(1) 当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
＊
・当ファンドは、主としてＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド受益証券 への投資を通
じて値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、
ファンドの基準価額は変動します。したがって、元本や一定の投資成果が保証されているもので
はなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではあり
ません。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
フ）の適用はありません。
＊マザーファンドの入替えのため、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」を2022年
3月1日に投資対象に追加し、「ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド」については償
還次第、投資対象から削除する予定です。 「ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド」
の償還は2022年12月頃の見込みですが、決定後にお知らせします。
当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれ
らに限定されるものではありません。なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて当ファ
ンドが行う有価証券等への投資により発生します。
① 株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいい
ます。当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する
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要因となります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該
企業の株価が大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を
及 ぼすことがあります。なお、当ファンドでは、株式の実質組入比率を原則として高位に維持す
るため、株式市場の動向により基準価額は大きく変動します。また、当ファンドでは、追加設
定・一部解約に伴う資金の流出入に対応することにより、株式と株価指数先物取引等の合計の実
質組入比率が100％を超える場合があります。
② 為替変動リスク
為替ヘッジを行っても、円高による影響を完全には排除できません。
為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。
当ファンドでは、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リ
スクを完全に排除できるものではありません。また、為替ヘッジを行うにあたり、為替ヘッジを
行う通貨の短期金利が日本円の短期金利より高い場合、この短期金利の金利差相当分のヘッジコ
ストがかかります。
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③ 流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の
下落要因となります。
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がない
ため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリ
スクをいいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっ
ては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急
変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが
保有する株式等において流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因と
なる可能性があります。
④ 信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因と
なります。
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金
を予め決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務
不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債およ
び短期金融商品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。また、当該発行体が企業の場
合には、一般にその企業の株価が下落する要因となります。当ファンドが投資対象とする株式の
発行企業や、株式以外の運用で投資する公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当
ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
⑤ カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
カントリーリスクとは、投資先となっている国（地域）の政治・経済・社会・国際関係等が不
安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産価値や当該国通貨の
価値が下落するリスクをいいます。当ファンドの主要投資先となっている国（地域）がこうした
状態に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
＜その他＞
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
れにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止とな
る可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払
が遅延する可能性があります。
・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
・投資対象国（地域）において、税制、決済ルールの変更などにより税金や費用が新たに発生し
た場合や、外国為替取引規制や外国からの投資規制の実施などがあった場合は、当ファンドの
基準価額に影響を与える場合があります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資す
るものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビー
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ファンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売
買ならびに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があり
ま す。
・当ファンドは、取引所等における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付
けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことが
あります。
＜その他の留意点＞
当ファンドは、ベンチマークであるＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジ
あり）の動きと連動する投資成果を目指しておりますが、追加設定・一部解約による運用資金の
変動、インデックスの構成銘柄の一部を組入れない場合の影響、銘柄ごとの組入比率がインデッ
クスにおける構成比率と異なる場合の影響、株価指数先物取引を利用する場合のインデックスと
株価指数先物の値動きの差による影響、売買約定価格と取引所終値との差による影響、売買執行
に要する費用や信託報酬等が信託財産から支払われることの影響などにより、当ファンドの基準
価額の騰落率と、同じ期間におけるベンチマークの騰落率との間に乖離が生じる場合がありま
す。
＜収益分配金に関する留意点＞
・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分
配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）
を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
率を示すものではありません。
・投資家（受益者）のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には
元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額よ
り基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
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(2) リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
※リスク管理体制は 2021年11月30日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
流動性リスク管理体制
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタ
リング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動
性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※流動性リスク管理体制は2022年１月１日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 当ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.1265％
（税抜0.115％）の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分（税抜）については、以下の通りとします。
委託会社 販売会社 受託会社
0.065％ 0.010％ 0.040％
② 信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日
および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬
にかかる消費税ならびに地方消費税に相当する金額（以下「消費税等相当額」といいます。）を
信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞
委託会社 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
理等の対価
受託会社 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
（４）【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税
等相当額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該
費用にかかる消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立
替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎日計上（ファンドの基
準価額に反映）され、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期間の最初の６ヵ月終了
日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
② 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用
およびこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中か
ら支弁します。
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③ 2022年2月10日 現在、信託財産中から支弁するための費用計上は行っておりませんが、「ＭＳＣ
Ｉコクサイ・インデックス」その他これに類する標章の使用料および当該使用料にかかる消費税
等相当額については受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができるものとします。
④ 上記①、②の手数料等（借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。）につ
いては、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの
信託財産中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果とし
て当ファンドの受益者が間接的に負担することとなります。
（５）【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税 （配当控除の適用
なし）のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
れます。
※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
当する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場
株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
いては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が
行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
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なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、 2021年11月末 現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
＜個別元本について＞
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元 本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コー
スで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があり
ます。
③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
照。）
＜収益分配金の課税について＞
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際 、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
2021年11月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 112,869,041 99.06
内 日本 112,869,041 99.06
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,071,963 0.94
純資産総額 113,941,004 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
2021年11月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 41,874,152,450 93.13
内 アメリカ 29,822,240,424 66.32
内 イギリス 1,684,022,925 3.75
内 カナダ 1,506,551,688 3.35
内 スイス 1,400,452,456 3.11
内 フランス 1,310,517,606 2.91
内 ドイツ 1,087,696,225 2.42
内 オランダ 839,734,182 1.87
内 アイルランド 794,465,804 1.77
内 オーストラリア 772,897,275 1.72
内 スウェーデン 437,864,145 0.97
内 デンマーク 337,447,171 0.75
内 スペイン 288,417,319 0.64
内 香港 286,818,400 0.64
内 イタリア 228,725,558 0.51
内 ジャージィー 162,176,123 0.36
内 フィンランド 156,448,573 0.35
内 シンガポール 109,260,314 0.24
内 バミューダ 106,194,233 0.24
内 ベルギー 105,236,331 0.23
内 イスラエル 86,235,213 0.19
内 ノルウェー 84,109,083 0.19
内 ケイマン諸島 71,633,922 0.16
内 ニュージーランド 40,086,854 0.09
内 ルクセンブルグ 38,271,108 0.09
内 オランダ領キュラソー 29,978,343 0.07
内 オーストリア 25,262,496 0.06
内 ポルトガル 21,879,194 0.05
内 リベリア 12,801,730 0.03
内 パナマ 12,226,962 0.03
内 マン島 9,894,282 0.02
内 パプアニューギニア 4,606,511 0.01
新株予約権証券 893,473 0.00
内 スイス 893,473 0.00
投資信託受益証券 74,565,254 0.17
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内 オーストラリア 55,143,639 0.12
内 シンガポール 19,421,615 0.04
投資証券 911,704,035 2.03
内 アメリカ 847,851,184 1.89
内 イギリス 28,857,310 0.06
内 フランス 19,922,247 0.04
内 香港 12,244,499 0.03
内 カナダ 2,828,795 0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 2,103,857,671 4.68
純資産総額 44,965,172,883 100.00
その他資産の投資状況
2021年11月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 2,091,831,373 4.65
内 アメリカ 1,587,432,810 3.53
内 ドイツ 305,805,846 0.68
内 イギリス 86,267,952 0.19
内 カナダ 68,342,811 0.15
内 オーストラリア 43,981,954 0.10
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2021年11月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
ＭＨＡＭ外国株式インデッ 親投資
2.7830 3.0950 －
1 クスマザーファンド 信託受 36,468,188 99.06
日本 益証券 101,492,911 112,869,041 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年11月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.06
合計 99.06
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（参考）
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投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
APPLE INC
株式 14,833.60 18,230.50 －
コン
1 110,495 4.48
ピュー
アメリカ 1,639,038,752 2,014,379,627 －
タ・周辺
機器
MICROSOFT CORP
株式 28,778.30 38,298.39 －
2 47,397 4.04
ソフト
アメリカ 1,364,005,115 1,815,229,032 －
ウェア
AMAZON.COM INC
株式 375,911.56 405,199.81 －
インター
3 3,006 2.71
ネット販
アメリカ 1,129,990,173 1,218,030,655 －
売・通信
販売
TESLA INC
株式 76,972.34 129,355.35 －
4 5,423 1.56
アメリカ 自動車 417,421,029 701,494,075 －
ALPHABET INC-CL A
株式 268,341.57 331,140.09 －
インタラ
クティ
5 1,998 1.47
ブ・メ
アメリカ 536,146,469 661,617,919 －
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL C
株式 272,898.96 332,467.79 －
インタラ
クティ
6 1,926 1.42
ブ・メ
アメリカ 525,603,399 640,332,974 －
ディアお
よびサー
ビス
NVIDIA CORP
株式 17,014.95 37,971.87 －
半導体・
7 16,500 1.39
アメリカ 半導体製 280,746,782 626,535,940 －
造装置
META PLATFORMS INC
株式 36,368.93 38,457.67 －
インタラ
クティ
8 15,872 1.36
ブ・メ
アメリカ 577,247,778 610,400,187 －
ディアお
よびサー
ビス
JPMORGAN CHASE & CO
株式 18,344.27 18,343.13 －
9 20,077 0.82
アメリカ 銀行 368,298,005 368,275,163 －
HOME DEPOT INC
株式 38,596.47 46,283.91 －
10 7,057 0.73
専門小売
アメリカ 272,375,306 326,625,562 －
り
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 47,516.04 51,424.04 －
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
11 6,250 0.71
アメリカ ダー／ヘ 296,975,253 321,400,250 －
ルスケ
ア・サー
ビス
JOHNSON & JOHNSON
株式
19,181.38 18,174.75 －
12 17,460 0.71
アメリカ 医薬品 334,906,980 317,331,265 －
NESTLE SA-REGISTERED
株式 13,455.82 14,802.32 －
13 19,142 0.63
スイス 食品
257,571,453 283,346,105 －
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 33,099.10 32,096.79 －
B
14 8,796 0.63
各種金融
アメリカ 291,139,737 282,323,385 －
サービス
PROCTER & GAMBLE CO
株式 15,376.01 16,954.00 －
15 16,262 0.61
アメリカ 家庭用品 250,044,764 275,706,035 －
BANK OF AMERICA CORP
株式 4,798.81 5,186.77 －
16 51,245 0.59
アメリカ 銀行 245,915,459 265,796,249 －
ASML HOLDING NV
株式 70,315.96 90,503.36 －
半導体・
17 2,778 0.56
オランダ 半導体製 195,337,758 251,418,356 －
造装置
VISA INC
株式 26,403.36 22,331.91 －
18 11,243 0.56
情報技術
アメリカ 296,853,073 251,077,701 －
サービス
ADOBE INC
株式 55,938.02 78,215.73 －
19 3,180 0.55
ソフト
アメリカ 177,882,916 248,726,044 －
ウェア
NETFLIX INC
株式 57,321.87 75,525.07 －
20 2,936 0.49
アメリカ 娯楽 168,297,030 221,741,625 －
PFIZER INC
株式 4,522.25 5,961.54 －
21 37,030 0.49
アメリカ 医薬品 167,459,129 220,756,122 －
SALESFORCE.COM INC
株式 24,688.78 33,760.10 －
22 6,424 0.48
ソフト
アメリカ 158,600,756 216,874,945 －
ウェア
MASTERCARD INC
株式 42,709.25 36,748.84 －
23 5,853 0.48
情報技術
アメリカ 249,977,287 215,091,005 －
サービス
ROCHE HOLDING AG-
株式 37,532.82 44,061.87 －
24 4,622 0.45
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 173,476,710 203,653,986 －
THE WALT DISNEY CO
株式 21,029.24 16,816.34 －
25 12,017 0.45
アメリカ 娯楽 252,708,458 202,082,002 －
EXXON MOBIL CORP
株式 7,102.66 7,007.09 －
石油・ガ
26 27,862 0.43
アメリカ ス・消耗 197,894,343 195,231,661 －
燃料
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
THERMO FISHER SCIENTIFIC
株式 53,295.55 73,810.56 －
INC
ライフサ
27 2,600 0.43
イエン
アメリカ ス・ツー 138,568,446 191,907,463 －
ル／サー
ビス
COSTCO WHOLESALE CORP
株式 43,778.66 63,128.69 －
食品・生
28 2,971 0.42
アメリカ 活必需品 130,066,410 187,555,360 －
小売り
COMCAST CORP-CL A
株式 6,617.32 5,862.56 －
29 30,398 0.40
アメリカ メディア 201,153,405 178,210,345 －
CISCO SYSTEMS INC
株式 6,089.91 6,343.81 －
30 28,006 0.40
アメリカ 通信機器 170,554,066 177,664,888 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年11月30日現在
種類 投資比率（％）
株式 93.13
新株予約権証券 0.00
投資信託受益証券 0.17
投資証券 2.03
合計 95.32
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2021年11月30日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
ソフトウェア 8.07
外国
銀行 5.62
半導体・半導体製造装置 5.34
コンピュータ・周辺機器 4.74
インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.56
医薬品 4.32
情報技術サービス 3.97
インターネット販売・通信販売 3.22
資本市場 3.18
石油・ガス・消耗燃料 2.98
保険 2.76
ヘルスケア機器・用品 2.37
自動車 2.24
化学 1.98
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス 1.86
専門小売り 1.78
ホテル・レストラン・レジャー 1.65
電力 1.63
バイオテクノロジー 1.62
機械 1.58
ライフサイエンス・ツール／サービス 1.55
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
繊維・アパレル・贅沢品
1.49
飲料 1.49
食品 1.46
食品・生活必需品小売り 1.40
娯楽 1.32
金属・鉱業 1.26
航空宇宙・防衛 1.21
各種電気通信サービス 1.17
陸運・鉄道
1.03
家庭用品 1.02
コングロマリット 1.01
メディア 0.95
各種金融サービス 0.86
電気設備 0.85
専門サービス 0.80
総合公益事業 0.74
通信機器
0.66
建設関連製品 0.59
航空貨物・物流サービス 0.58
パーソナル用品 0.58
電子装置・機器・部品 0.57
タバコ 0.54
複合小売り 0.48
商業サービス・用品 0.43
消費者金融 0.42
不動産管理・開発 0.35
家庭用耐久財 0.33
商社・流通業 0.32
容器・包装 0.24
建設資材 0.24
自動車部品 0.24
無線通信サービス 0.22
建設・土木 0.18
エネルギー設備・サービス 0.14
ヘルスケア・テクノロジー 0.13
運送インフラ 0.13
ガス 0.13
紙製品・林産品 0.11
水道 0.10
販売 0.10
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.08
海運業 0.08
レジャー用品 0.04
旅客航空輸送業 0.04
合計 93.13
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（参考）
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
2021年11月30日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商品
株価指数先物
買建 60 1,517,917,917 1,587,432,810 3.53
取引所
取引 Dec21
DJ EURO STOXX 50
ＥＵＲＥＸ
買建 58 309,453,332 305,805,846 0.68
取引所
Dec21
FTSE 100 INDEX
ＩＣＥ－Ｅ
買建 8 85,714,000 86,267,952 0.19
Ｕ FUTURE Dec21
モントリ
S&P/TSE 60 IX FUT
オール取引 買建 3 65,652,158 68,342,811 0.15
Dec21
所
SPI 200 FUTURES
シドニー先
買建 3 45,207,401 43,981,954 0.10
物取引所
Dec21
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（2021年11月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
35 35 0.9895 0.9895
(2016年 5月 9日)
第2計算期間末
54 54 1.1732 1.1732
(2017年 5月 8日)
第3計算期間末
103 103 1.2733 1.2733
(2018年 5月 8日)
第4計算期間末
104 104 1.3309 1.3309
(2019年 5月 8日)
第5計算期間末
38 38 1.2784 1.2784
(2020年5月8日)
第6計算期間末
82 82 1.8512 1.8512
(2021年5月10日)
2020年11月末日 46 － 1.6044 －
12月末日 41 － 1.6460 －
2021年1月末日 43 － 1.6660 －
2月末日 42 － 1.6907 －
3月末日 44 － 1.7457 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4月末日
81 － 1.8428 －
5月末日 90 － 1.8518 －
6月末日 95 － 1.8955 －
7月末日 115 － 1.9405 －
8月末日 112 － 1.9855 －
9月末日 108 － 1.9119 －
10月末日 114 － 2.0122 －
11月末日 113 － 2.0203 －
②【分配の推移】
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間
0.0000
第6計算期間 0.0000
2021年5月11日～2021年11月10日 －
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 △1.05
第2計算期間 18.56
第3計算期間 8.53
第4計算期間 4.52
第5計算期間 △3.9
第6計算期間 44.8
2021年5月11日～2021年11月10日 10.7
（注1）収益率は期間騰落率です。
（注2）計算期間末が2019年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1計算期間 41,338,608 5,424,586
第2計算期間 30,750,665 20,016,533
第3計算期間 88,956,952 54,161,297
第4計算期間 34,282,563 37,221,151
第5計算期間 32,501,901 80,868,740
第6計算期間 22,758,062 8,488,981
2021年5月11日～
16,141,059 3,630,124
2021年11月10日
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
≪参考情報≫
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
(1) 当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までにお買
付けのお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了
したものを当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き
完了分については翌営業日のお取扱いとなります。ただし、取得申込日が、ニューヨーク証券取引
所またはロンドン証券取引所の休業日にあたる場合には、お申込みの受付けはいたしません。
※取得申込みを受付けないこととする海外市場の休業日（銀行の休業日が含まれる場合がありま
す。）については、今後変更される場合があります。
(2) 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込
者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金
の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うこと
ができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿へ
の新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
(3) お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「分配金受取コース」と、分配
金は原則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「分配金再投資コース」の
２つのお申込方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみのお取扱
いとなる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、有価証券届出書提
出日現在、「分配金受取コース」を取扱う販売会社はありません。
(4) 申込単位は、各販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わ
せください。
(5) 取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
（積立）をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6) 取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
(7) 収益分配金の再投資に関する契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、1口単位で購入でき
るものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額としま
す。
(8) 信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられると委託会社が
合理的に判断する場合、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ
の他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、
およびすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
２【換金（解約）手続等】
(1) 受益者は自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社が定める単位をもって解約を請
求することができます。
※解約単位は、販売会社にお問い合わせください。
(2) 解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該
受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にか
かる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等
の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う
際は、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
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(3) 解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までに
解約のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了
し たものを当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了
分については、翌営業日のお取扱いとなります。ただし、解約請求受付日がニューヨーク証券取引
所またはロンドン証券取引所の休業日にあたる場合には、解約請求の受付けはいたしません。
※解約請求を受付けないこととする海外市場の休業日（銀行の休業日が含まれる場合がありま
す。）については、今後変更される場合があります。
(4) 解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。詳しくは、販売会社または委
託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称
電話番号
0120-104-694
アセットマネジメントOne株式会社
※電話によるお問い合わせは、 営業日の午前９時から午後５時まで とさせていただきます。
（以下同じ。）
(5) 解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、５営業日目から販売会社
において受益者に支払われます。
(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
(7) 委託会社は、信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられる
と委託会社が合理的に判断する場合、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機
能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止するこ
と、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。この場合、
受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者
がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中
止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この日が前記(3)に規定する一部解約の実行の請求を
受付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受付けることが出来
る日とします。）に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、前記(4)の規定に準じて算出し
た価額とします。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一
般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除
した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいま
す。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
マザーファンド受益証券 計算日の基準価額
※
株式
計算日 における取引所の最終相場
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※ 外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。
② 当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」
に定める休日ならびに12月31日、１月２日および１月３日以外の日とします。)に計算されます。
基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対す
る照会は下記においてできます。基準価額は１万口単位で表示されたものが発表されます。
照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号
アセットマネジメントOne株式会社 http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
2015年10月19日から無期限とします。
（４）【計算期間】
原則として毎年5月9日から翌年5月8日までとします。ただし、第1計算期間は、2015年10月19日から
2016年5月8日までとします。なお、計算期間終了日に該当する日（以下「当該日」といいます。）が
休業日のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期
間が開始されるものとします。
（５）【その他】
① 信託契約の解約
１．委託会社は、次のいずれかに該当する場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約
し、信託を終了（繰上償還）させることがあります。この場合、委託会社は書面による決議
（以下「書面決議」といいます。）を行います。ただし、当該信託契約の解約についての委託
会社による提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには書面決議は行いません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続きを行うことが困難な場合にも書面
決議は行いません。
ａ．この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき。
ｂ．やむを得ない事情が発生したとき。
ｃ．信託契約の一部解約により、受益権の口数が10億口を下回ることとなるとき。
２．前記1.により信託契約を解約する場合には、委託会社はあらかじめ、解約しようとする旨を
監督官庁に届け出ます。
３．委託会社は、次の事象が起きた場合、信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）させま
す。
ａ．委託会社が監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき。
ｂ．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき、または業務を廃止し
たとき。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託
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会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更等」の書面決議が否
決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
ｃ．受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社
が新受託会社を選任できないとき。
② 信託約款の変更等
１．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併
合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合し
ようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は「②信託約款の
変更等」および「③書面決議」に定める以外の方法によって変更することができないものとし
ます。
２．委託会社は、前記1.の事項（前記1.の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに
該当する場合に限り、前記１.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が
軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）につい
て、書面決議を行います。ただし、当該重大な約款の変更等についての委託会社による提案に
つき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした
ときには書面決議は行いません。
３．この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又
は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託と
の併合を行うことはできません。
４．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規
定にしたがいます。
③ 書面決議
１．委託会社は、信託契約の解約または重大な約款の変更等に係る書面決議を行う場合には、あ
らかじめ、書面決議の日および当該決議の内容に応じて次の事項をそれぞれ定め、当該決議の
日の2週間前までに、この信託契約または信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ａ．信託契約の解約の場合 信託契約の解約の理由など
ｂ．重大な約款の変更等の場合 重大な約款の変更等の内容およびその理由など
２．書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
るときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下この2.において同じ。）
は受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受
益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものと
みなします。
３．書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
４．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
５．この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の
解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金と
して支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大
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な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める
反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
④ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
１．委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に
関する事業を譲渡することがあります。
２．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、こ
の信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑤ 関係法人との契約の更改ならびに受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い
１．委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則1年間とし、期間終了の
３ヵ月前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
２．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委
託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「② 信託約款の変更等」の
規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、
受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないとき
は、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、 株式会社日本カストディ銀行 と
再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類
に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
http://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
⑧ 運用報告書
委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買
状況などを記載した「運用報告書」を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
・運用報告書（全体版）は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書（全体
版）の交付の請求があった場合には、交付いたします。
http://www.am-one.co.jp/
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４【受益者の権利等】
(1) 収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社
から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。
また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受
託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再
投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定
された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）か
ら起算して5営業日までにお支払いを開始します。
(3) 一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間（2020年5月9日
から2021年5月10日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けて
おります。
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１【財務諸表】
【ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第5期 第6期
2020年5月8日現在 2021年5月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 247,631 33,499
親投資信託受益証券 38,007,686 82,046,736
派生商品評価勘定 407,237 305,119
214,513 536,342
未収入金
流動資産合計 38,877,067 82,921,696
資産合計 38,877,067 82,921,696
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 － 176,463
未払金 141,753 508,605
未払受託者報酬 28,326 10,542
未払委託者報酬 175,825 19,799
1,794 782
その他未払費用
流動負債合計 347,698 716,191
負債合計 347,698 716,191
純資産の部
元本等
元本 30,138,382 44,407,463
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 8,390,987 37,798,042
2,875,546 14,559,116
（分配準備積立金）
元本等合計 38,529,369 82,205,505
純資産合計 38,529,369 82,205,505
負債純資産合計 38,877,067 82,921,696
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第5期 第6期
自 2019年5月9日 自 2020年5月9日
至 2020年5月8日 至 2021年5月10日
営業収益
有価証券売買等損益 △ 17,684,381 19,342,050
2,487,250 △ 2,848,858
為替差損益
営業収益合計 △ 15,197,131 16,493,192
営業費用
支払利息 317 24
受託者報酬 59,763 21,286
委託者報酬 370,700 78,020
9,813 7,362
その他費用
営業費用合計 440,593 106,692
営業利益又は営業損失（△） △ 15,637,724 16,386,500
経常利益又は経常損失（△） △ 15,637,724 16,386,500
当期純利益又は当期純損失（△） △ 15,637,724 16,386,500
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 13,712,618 2,210,773
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 25,976,754 8,390,987
剰余金増加額又は欠損金減少額 12,694,747 17,831,492
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
12,694,747 17,831,492
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 28,355,408 2,600,164
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
28,355,408 2,600,164
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 8,390,987 37,798,042
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第6期
項目 自 2020年5月9日
至 2021年5月10日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年5月8日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、当計算期間末日を2021年5月10日としており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
第5期 第6期
項目
2020年5月8日現在 2021年5月10日現在
１. 期首元本額 78,505,221円 30,138,382円
期中追加設定元本額 32,501,901円 22,758,062円
期中一部解約元本額 80,868,740円 8,488,981円
２. 受益権の総数 30,138,382口 44,407,463口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第5期 第6期
項目 自 2019年5月9日 自 2020年5月9日
至 2020年5月8日 至 2021年5月10日
１. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（433,676円）、費用控除 当等収益（761,634円）、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券 後、繰越欠損金を補填した有価証券
売買等損益（0円）、信託約款に規定 売買等損益（11,664,108円）、信託
される収益調整金（5,699,339円）及 約款に規定される収益調整金
び分配準備積立金（2,441,870円）よ （23,238,926円）及び分配準備積立
り分配対象収益は8,574,885円（1万 金（2,133,374円）より分配対象収益
口当たり2,845.17円）であります は37,798,042円（1万口当たり
が、分配を行っておりません。 8,511.64円）でありますが、分配を
行っておりません。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
項目 自 2019年5月9日 自 2020年5月9日
至 2020年5月8日 至 2021年5月10日
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金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
１.
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。当ファンド
が保有する有価証券の詳細は「附属
明細表」に記載しております。これ
らは、市場リスク（価格変動リス
ク、為替変動リスク、金利変動リス
ク）、信用リスク、及び流動性リス
クを有しております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、為替予約取引で
あります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的
な運用に資する事を目的とし行って
おり、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
項目
2020年5月8日現在 2021年5月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注
記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。また、デリバティブ取
引に関する契約額等は、あくまでも
デリバティブ取引における名目的な
契約額であり、当該金額自体がデリ
バティブ取引のリスクの大きさを示
すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第5期 第6期
2020年5月8日現在 2021年5月10日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券 △2,654,355 16,106,706
合計 △2,654,355 16,106,706
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
第5期
2020年5月8日現在
種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 39,516,434 － 39,109,197 407,237
アメリカ・ドル 28,253,926 － 28,012,685 241,241
イギリス・ポンド 2,062,283 － 2,015,010 47,273
イスラエル・シュケル 46,153 － 45,480 673
オーストラリア・ドル 826,425 － 825,622 803
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カナダ・ドル 1,373,816 － 1,365,412 8,404
シンガポール・ドル 159,348 － 158,172 1,176
スイス・フラン 1,421,836 － 1,400,832 21,004
スウェーデン・クローナ 378,004 － 373,584 4,420
デンマーク・クローネ 295,934 － 290,648 5,286
ニュージーランド・ドル 45,749 － 45,472 277
ノルウェー・クローネ 74,310 － 73,911 399
ユーロ 4,109,983 － 4,037,600 72,383
香港・ドル 468,667 － 464,769 3,898
合計 39,516,434 － 39,109,197 407,237
第6期
2021年5月10日現在
種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 82,096,198 － 81,967,542 128,656
アメリカ・ドル 59,252,126 － 58,951,098 301,028
イギリス・ポンド 3,815,435 － 3,830,503 △15,068
イスラエル・シュケル 87,049 － 87,018 31
オーストラリア・ドル 1,895,911 － 1,913,674 △17,763
カナダ・ドル 2,902,893 － 2,924,409 △21,516
シンガポール・ドル 286,312 － 287,166 △854
スイス・フラン 2,429,345 － 2,451,231 △21,886
スウェーデン・クローナ 956,025 － 973,330 △17,305
デンマーク・クローネ 647,578 － 653,190 △5,612
ニュージーランド・ドル 70,946 － 71,295 △349
ノルウェー・クローネ 167,462 － 169,624 △2,162
ユーロ 8,726,941 － 8,800,889 △73,948
香港・ドル 858,175 － 854,115 4,060
合計 82,096,198 － 81,967,542 128,656
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
第5期 第6期
2020年5月8日現在 2021年5月10日現在
1口当たり純資産額 1.2784円 1.8512円
（1万口当たり純資産額） (12,784円) (18,512円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2021年5月10日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 ＭＨＡＭ外国株式インデックス
29,771,304 82,046,736
マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 29,771,304 82,046,736
合計 82,046,736
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
（参考）
当ファンドは、「ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年5月10日現在
資産の部
流動資産
預金 1,822,583,386
コール・ローン 16,283,139
株式 43,578,686,880
新株予約権証券 363,057
投資信託受益証券 82,415,591
投資証券 908,253,806
派生商品評価勘定 149,966,545
未収入金 2,545,666
未収配当金 49,275,176
742,373,423
差入委託証拠金
流動資産合計 47,352,746,669
資産合計
47,352,746,669
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,646
33,970,000
未払解約金
流動負債合計 33,972,646
負債合計 33,972,646
純資産の部
元本等
元本 17,170,263,221
剰余金
30,148,510,802
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 47,318,774,023
純資産合計 47,318,774,023
負債純資産合計 47,352,746,669
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年5月9日
項目
至 2021年5月10日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2021年5月10日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 16,518,425,621円
本額
同期中追加設定元本額 8,320,286,971円
同期中一部解約元本額 7,668,449,371円
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元本の内訳
ファンド名
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ 21,389,597円
コア資産形成ファンド 17,587,409円
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ） 9,554,000,745円
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド 277,744,858円
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンド 29,771,304円
ラップ）
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］ 3,198,183,024円
ＭＨＡＭ外国株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］ 4,071,586,284円
計 17,170,263,221円
２. 受益権の総数 17,170,263,221口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2020年5月9日
項目
至 2021年5月10日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
るリスクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年5月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年5月10日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 11,138,185,766
新株予約権証券 212,360
投資信託受益証券 12,693,030
投資証券 184,392,770
合計 11,335,483,926
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
2021年5月10日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 33,833,400 － 33,718,390 115,010
アメリカ・ドル 33,833,400 － 33,718,390 115,010
合計 33,833,400 － 33,718,390 115,010
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
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値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
2021年5月10日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 2,570,069,386 － 2,719,918,275 149,848,889
合計 2,570,069,386 － 2,719,918,275 149,848,889
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2021年5月10日現在
1口当たり純資産額 2.7559円
（1万口当たり純資産額） (27,559円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2021年5月10日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AMAZON.COM INC
3,303 3,291.610 10,872,187.830
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
13,694 118.950 1,628,901.300
AES CORP
5,297 25.790 136,609.630
ABIOMED INC
370 296.810 109,819.700
INTL BUSINESS MACHINES
6,884 145.460 1,001,346.640
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
9,405 78.810 741,208.050
ADOBE INC
3,679 488.730 1,798,037.670
CHUBB LTD
3,535 176.390 623,538.650
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
1,665 290.550 483,765.750
INC
ALLEGHANY CORP
88 729.800 64,222.400
SAREPTA THERAPEUTICS INC
510 74.570 38,030.700
ALLSTATE CORP
2,366 132.260 312,927.160
HONEYWELL INTERNATIONAL
5,435 228.790 1,243,473.650
INC
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AMGEN INC
4,466 254.210 1,135,301.860
HESS CORP
2,005 82.530 165,472.650
AMERICAN EXPRESS CO
5,432 158.980 863,579.360
AMERICAN ELECTRIC POWER
3,659 87.190 319,028.210
AFLAC INC
4,819 56.110 270,394.090
AMERICAN INTL GROUP
6,748 51.190 345,430.120
AMERCO 51 620.410 31,640.910
ANALOG DEVICES
2,816 157.260 442,844.160
ALEXION PHARMACEUTICALS
1,727 170.430 294,332.610
INC
JOHNSON CONTROLS
5,925 65.700 389,272.500
INTERNATIONAL PLC
VALERO ENERGY CORP
3,086 80.490 248,392.140
ANSYS INC
650 332.380 216,047.000
APPLE INC
131,550 130.210 17,129,125.500
APPLIED MATERIALS INC
7,062 132.950 938,892.900
ALBEMARLE CORP
935 162.720 152,143.200
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
4,191 67.020 280,880.820
CO
PINNACLE WEST CAPITAL
1,109 86.120 95,507.080
CORP
AMEREN CORP
1,718 84.980 145,995.640
ARROW ELECTRONICS INC
524 117.500 61,570.000
AUTOLIV INC
615 103.840 63,861.600
AUTODESK INC
1,739 285.760 496,936.640
AUTOMATIC DATA
3,226 194.890 628,715.140
PROCESSING
AUTOZONE INC
175 1,507.200 263,760.000
AVERY DENNISON CORP
658 221.460 145,720.680
BALL CORP
2,737 90.700 248,245.900
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
10,533 290.930 3,064,365.690
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
6,018 51.820 311,852.760
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
3,912 86.620 338,857.440
BECTON DICKINSON & CO
2,244 239.390 537,191.160
AMETEK INC
1,664 137.330 228,517.120
VERIZON COMM INC
31,989 58.720 1,878,394.080
WR BERKLEY CORP
1,198 81.450 97,577.100
BEST BUY CO INC
1,799 122.340 220,089.660
BIO-RAD LABORATORIES-CL
185 608.010 112,481.850
A
YUM! BRANDS INC
2,511 121.230 304,408.530
FIRSTENERGY CORP
4,032 37.520 151,280.640
BOEING CO
4,229 235.470 995,802.630
ROBERT HALF INTL INC
830 90.320 74,965.600
BORGWARNER INC
2,138 53.800 115,024.400
BOSTON SCIENTIFIC CORP
11,032 43.130 475,810.160
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C.H. ROBINSON WORLDWIDE
1,251 99.510 124,487.010
INC
TAKE-TWO INTERACTIVE
921 170.070 156,634.470
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
180 1,278.560 230,140.800
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
17,648 64.440 1,137,237.120
ONEOK INC
3,637 53.380 194,143.060
AMERICAN FINANCIAL GROUP
644 128.700 82,882.800
INC
UNITED RENTALS INC
607 347.330 210,829.310
SEMPRA ENERGY
2,379 137.820 327,873.780
FEDEX CORP
1,956 314.690 615,533.640
VERISIGN INC
832 222.890 185,444.480
AMPHENOL CORP
4,456 68.110 303,498.160
BROWN-FORMAN CORP
2,322 76.680 178,050.960
SIRIUS XM HOLDINGS INC
9,708 6.040 58,636.320
CSX CORP
5,855 103.130 603,826.150
CABOT OIL & GAS CORP
3,192 17.390 55,508.880
CAMPBELL SOUP CO
1,612 49.550 79,874.600
SEAGATE TECHNOLOGY
1,896 91.560 173,597.760
CONSTELLATION BRANDS INC
1,367 240.920 329,337.640
CARDINAL HEALTH INC
2,159 58.160 125,567.440
CARNIVAL CORP COMMON
5,918 26.760 158,365.680
PAIRED
CATERPILLAR INC
4,241 240.990 1,022,038.590
CHECK POINT SOFTWARE
865 119.870 103,687.550
TECHNOLOGIES
CITRIX SYSTEMS INC
919 121.030 111,226.570
LUMEN TECHNOLOGIES INC
7,253 13.990 101,469.470
CERNER CORP
2,630 76.680 201,668.400
JPMORGAN CHASE & CO
23,650 161.240 3,813,326.000
CHURCH & DWIGHT CO INC
1,909 87.430 166,903.870
CINCINNATI FINANCIAL
1,240 120.350 149,234.000
CORP
CINTAS CORP
745 360.670 268,699.150
CISCO SYSTEMS INC
32,443 53.430 1,733,429.490
CLOROX COMPANY
965 183.010 176,604.650
COCA-COLA CO/THE
31,722 54.510 1,729,166.220
COPART INC
1,674 124.560 208,513.440
COGNEX CORP
1,331 77.580 103,258.980
COLGATE-PALMOLIVE CO
6,261 82.180 514,528.980
MARRIOTT INTERNATIONAL-
2,061 146.690 302,328.090
CL A
MOLINA HEALTHCARE INC
502 267.840 134,455.680
NRG ENERGY, INC.
1,989 34.760 69,137.640
COMCAST CORP-CL A
35,488 58.110 2,062,207.680
CONAGRA BRANDS INC
3,611 37.950 137,037.450
CONSOLIDATED EDISON INC
2,849 78.090 222,478.410
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CMS ENERGY CORP
1,961 63.990 125,484.390
COOPER COS INC
400 404.340 161,736.000
MOLSON COORS BEVERAGE CO
1,684 59.510 100,214.840
CORNING INC
5,949 46.000 273,654.000
SEALED AIR CORP
1,429 57.060 81,538.740
HEICO CORP-CL A
523 131.000 68,513.000
CUMMINS INC
1,088 266.390 289,832.320
DR HORTON INC
2,713 103.870 281,799.310
DANAHER CORP
4,925 258.480 1,273,014.000
MOODY'S CORP
1,252 334.500 418,794.000
COGNIZANT TECHNOLOGY
4,063 74.815 303,973.340
SOLUTIONS
TARGET CORP
3,893 214.710 835,866.030
DEERE & CO
2,322 394.220 915,378.840
MORGAN STANLEY
10,728 87.700 940,845.600
REPUBLIC SERVICES INC
1,788 110.880 198,253.440
COSTAR GROUP INC
282 850.670 239,888.940
THE WALT DISNEY CO
14,113 184.840 2,608,646.920
DOLLAR TREE INC
1,914 116.250 222,502.500
DOVER CORP
1,255 152.910 191,902.050
OMNICOM GROUP
1,693 84.960 143,837.280
DTE ENERGY CO
1,643 141.690 232,796.670
DUKE ENERGY CORP
5,512 100.860 555,940.320
DARDEN RESTAURANTS INC
1,149 142.380 163,594.620
EBAY INC
5,166 59.780 308,823.480
BANK OF AMERICA CORP
60,333 42.180 2,544,845.940
CITIGROUP INC
16,055 75.080 1,205,409.400
EASTMAN CHEMICAL CO
1,087 124.970 135,842.390
EATON CORP PLC
2,962 147.520 436,954.240
CADENCE DESIGN SYS INC
2,108 129.050 272,037.400
DISH NETWORK CORP
1,771 46.530 82,404.630
ECOLAB INC
2,027 228.430 463,027.610
PERKINELMER INC
852 140.970 120,106.440
ELECTRONIC ARTS INC
2,192 142.420 312,184.640
SALESFORCE.COM INC
7,060 216.500 1,528,490.000
ERIE INDEMNITY CO
188 210.330 39,542.040
EMERSON ELECTRIC CO
4,554 95.050 432,857.700
ATMOS ENERGY CORP
894 103.000 92,082.000
ENTERGY CORP
1,445 108.310 156,507.950
EOG RESOURCES INC
4,435 83.100 368,548.500
EQUIFAX INC
986 239.560 236,206.160
ESTEE LAUDER COS INC/THE
1,763 303.350 534,806.050
EXPEDITORS INTERNATIONAL
1,328 118.670 157,593.760
EXXON MOBIL CORP
33,056 62.430 2,063,686.080
FMC CORP
943 120.410 113,546.630
NEXTERA ENERGY INC
15,318 74.530 1,141,650.540
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
269 337.050 90,666.450
INC
FAIR ISAAC CORP
240 496.170 119,080.800
63/159
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ASSURANT INC
467 160.710 75,051.570
FASTENAL CO
4,058 53.250 216,088.500
FIFTH THIRD BANCORP
6,035 42.350 255,582.250
M&T BANK CORP
921 163.150 150,261.150
FISERV INC
4,308 117.650 506,836.200
FORD MOTOR CO
28,831 11.820 340,782.420
FRANKLIN RESOURCES INC
2,358 34.100 80,407.800
FREEPORT-MCMORAN INC
11,219 43.970 493,299.430
ARTHUR J GALLAGHER & CO
1,517 151.160 229,309.720
DENTSPLY SIRONA INC
1,836 68.470 125,710.920
GENERAL DYNAMICS CORP
1,993 194.820 388,276.260
GENERAL MILLS INC
4,716 63.050 297,343.800
GENUINE PARTS CO
1,142 133.460 152,411.320
GILEAD SCIENCES INC
9,578 66.540 637,320.120
GARTNER INC
715 234.000 167,310.000
MCKESSON CORP
1,244 197.610 245,826.840
NVIDIA CORP
4,796 592.490 2,841,582.040
GENERAL ELECTRIC CO
68,399 13.300 909,706.700
WW GRAINGER INC
346 465.640 161,111.440
HALLIBURTON CO
6,266 22.950 143,804.700
MONSTER BEVERAGE CORP
2,951 91.250 269,278.750
GOLDMAN SACHS GROUP INC
2,481 370.890 920,178.090
L3HARRIS TECHNOLOGIES
1,586 219.250 347,730.500
INC
HASBRO INC
1,010 99.150 100,141.500
HENRY SCHEIN INC
1,138 80.610 91,734.180
HEICO CORP
438 141.630 62,033.940
HERSHEY FOODS CORP
1,262 168.490 212,634.380
HP INC
10,403 35.570 370,034.710
F5 NETWORKS INC
501 184.280 92,324.280
CROWN HOLDINGS INC NPR
1,053 113.540 119,557.620
JUNIPER NETWORKS INC
2,624 27.200 71,372.800
HOLOGIC INC
2,132 65.630 139,923.160
HOME DEPOT INC
8,350 339.250 2,832,737.500
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
1,328 77.770 103,278.560
INC
HORMEL FOODS CORP
1,906 47.140 89,848.840
CENTERPOINT ENERGY INC
4,801 24.490 117,576.490
LENNOX INTERNATIONAL INC
290 348.000 100,920.000
HUMANA INC
1,009 465.080 469,265.720
JB HUNT TRANSPORT
681 178.270 121,401.870
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
7,398 15.800 116,888.400
INC
BIOGEN INC
1,196 274.040 327,751.840
IDEX CORP
608 226.000 137,408.000
ILLINOIS TOOL WORKS
2,483 238.280 591,649.240
INTUIT INC
2,014 401.040 807,694.560
IDEXX LABORATORIES INC
654 544.260 355,946.040
64/159
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IONIS PHARMACEUTICALS
853 36.540 31,168.620
INC
TRANE TECHNOLOGIES PLC
1,834 183.680 336,869.120
INTEL CORP
31,592 57.670 1,821,910.640
INTL FLAVORS &
1,761 146.450 257,898.450
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
2,795 61.640 172,283.800
INTERPUBLIC GROUP OF COS
3,000 33.470 100,410.000
INC
JACOBS ENGINEERING GROUP
953 139.950 133,372.350
INC
JACK HENRY & ASSOCIATES
611 156.130 95,395.430
INC
INCYTE CORP
1,682 82.740 139,168.680
JOHNSON & JOHNSON
20,296 168.500 3,419,876.000
HARTFORD FINANCIAL SVCS
3,055 66.650 203,615.750
GRP
KLA CORPORATION
1,192 319.700 381,082.400
DEVON ENERGY CORP
5,000 26.220 131,100.000
KELLOGG CO
2,303 66.950 154,185.850
KEYCORP 7,037 23.070 162,343.590
KIMBERLY-CLARK CORP
2,635 135.500 357,042.500
BLACKROCK INC/NEW YORK
1,196 873.830 1,045,100.680
KROGER CO
6,188 37.730 233,473.240
LAM RESEARCH CORP
1,130 630.540 712,510.200
TELEDYNE TECHNOLOGIES
277 435.990 120,769.230
INC
PACKAGING CORP OF
880 153.160 134,780.800
AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES
1,312 110.810 145,382.720
PLUG POWER INC
3,669 23.050 84,570.450
LENNAR CORP
2,048 108.050 221,286.400
ELI LILLY & CO
6,686 195.420 1,306,578.120
LINCOLN NATIONAL CORP
1,571 69.300 108,870.300
UNITED PARCEL SERVICE-CL
5,569 217.500 1,211,257.500
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
2,383 133.900 319,083.700
LOCKHEED MARTIN CORP
1,904 390.340 743,207.360
LOEWS CORP
1,820 58.440 106,360.800
LOWE'S COS INC
5,708 208.400 1,189,547.200
DOMINION ENERGY INC
6,081 78.450 477,054.450
MGM RESORTS
3,752 39.920 149,779.840
INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO INC
1,840 89.330 164,367.200
MCDONALD'S CORPORATION
5,828 234.840 1,368,647.520
S&P GLOBAL INC
1,888 390.710 737,660.480
EVEREST RE GROUP LTD
321 273.100 87,665.100
MARKEL CORPORATION
102 1,220.370 124,477.740
65/159
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EDWARDS LIFESCIENCES
5,059 92.170 466,288.030
CORP NPR
MARSH & MCLENNAN COS
3,851 137.970 531,322.470
MASCO CORP
1,997 66.860 133,519.420
MARTIN MARIETTA
450 378.280 170,226.000
MATERIALS INC
METLIFE INC
5,891 67.160 395,639.560
MAXIM INTEGRATED
2,146 96.580 207,260.680
PRODUCTS
MEDTRONIC PLC
10,253 126.700 1,299,055.100
ACTIVISION BLIZZARD INC
5,986 94.800 567,472.800
CVS HEALTH CORP
10,072 85.110 857,227.920
MERCK & CO.INC.
19,556 78.410 1,533,385.960
ON SEMICONDUCTOR
3,241 38.630 125,199.830
CORPORATION
LABORATORY CRP OF AMER
716 278.140 199,148.240
HLDGS
MICROSOFT CORP
55,530 252.460 14,019,103.800
MICRON TECH INC
8,589 85.980 738,482.220
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
2,104 149.750 315,074.000
3M CO
4,457 203.070 905,082.990
MOHAWK INDUSTRIES INC
527 229.740 121,072.980
MOTOROLA SOLUTIONS INC
1,388 199.070 276,309.160
KANSAS CITY SOUTHERN
669 305.220 204,192.180
ILLUMINA INC
1,150 383.940 441,531.000
XCEL ENERGY INC
4,355 71.320 310,598.600
NEUROCRINE BIOSCIENCES
696 91.040 63,363.840
INC
NETAPP INC
1,914 79.520 152,201.280
NEWELL BRANDS INC
2,782 29.070 80,872.740
NEWMONT CORP
6,225 67.330 419,129.250
NVR INC
27 5,211.380 140,707.260
NIKE INC-CL B
9,722 137.810 1,339,788.820
NORDSON CORP
415 208.830 86,664.450
NORFOLK SOUTHERN CORP
1,967 289.810 570,056.270
EVERSOURCE ENERGY
2,520 84.070 211,856.400
NISOURCE INC
2,834 25.980 73,627.320
NORTHERN TRUST CORP
1,720 119.280 205,161.600
NORTHROP GRUMMAN CORP
1,215 370.630 450,315.450
WELLS FARGO & CO
30,375 46.540 1,413,652.500
NUCOR CORP
2,346 98.760 231,690.960
CHENIERE ENERGY INC
1,797 82.650 148,522.050
CAPITAL ONE FINANCIAL
3,679 157.710 580,215.090
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM
6,800 27.390 186,252.000
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
728 269.570 196,246.960
LINE
OGE ENERGY CORP
1,738 33.930 58,970.340
66/159
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
581 562.320 326,707.920
ORACLE CORP
14,947 80.400 1,201,738.800
PACCAR INC
2,890 94.500 273,105.000
PTC INC
926 131.160 121,454.160
EXELON CORP
7,725 44.680 345,153.000
PARKER HANNIFIN CORP
968 319.260 309,043.680
PAYCHEX INC
2,699 101.010 272,625.990
ALIGN TECHNOLOGY INC
585 598.340 350,028.900
PPL CORPORATION
5,616 29.250 164,268.000
PEPSICO INC
10,656 145.560 1,551,087.360
PENTAIR PLC
1,603 67.940 108,907.820
PFIZER INC
43,123 39.580 1,706,808.340
ESSENTIAL UTILITIES INC
2,240 46.640 104,473.600
CONOCOPHILLIPS 10,221 57.100 583,619.100
PG&E CORP
10,874 10.940 118,961.560
PIONEER NATURAL
1,497 167.830 251,241.510
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
14,148 49.950 706,692.600
PNC FINANCIAL SERVICES
3,390 198.910 674,304.900
GROUP
BROWN & BROWN INC
1,983 53.690 106,467.270
GARMIN LTD
1,077 143.560 154,614.120
PPG INDUSTRIES INC
1,755 179.490 315,004.950
IPG PHOTONICS CORP
233 197.300 45,970.900
COSTCO WHOLESALE CORP
3,391 384.320 1,303,229.120
T ROWE PRICE GROUP INC
1,713 189.230 324,150.990
QUEST DIAGNOSTICS
991 138.950 137,699.450
PROCTER & GAMBLE CO
19,147 135.150 2,587,717.050
PROGRESSIVE CORP
4,414 105.180 464,264.520
PUBLIC SERVICE
3,895 63.150 245,969.250
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
2,043 61.730 126,114.390
GLOBAL PAYMENTS INC
2,317 201.410 466,666.970
QUALCOMM INC
8,714 137.850 1,201,224.900
RAYMOND JAMES FINANCIAL
890 136.640 121,609.600
INC
EXACT SCIENCES CORP
1,217 104.500 127,176.500
RENAISSANCERE HOLDINGS
343 164.880 56,553.840
LTD
REGENERON
814 496.750 404,354.500
PHARMACEUTICALS
REINSURANCE GROUP OF
504 126.260 63,635.040
AMERICA INC
RESMED INC
1,209 195.160 235,948.440
US BANCORP
10,732 61.370 658,622.840
SEAGEN INC
1,032 139.490 143,953.680
ARCH CAPITAL GROUP LTD
3,135 40.790 127,876.650
ROSS STORES INC
2,758 132.960 366,703.680
ROLLINS INC
1,708 37.120 63,400.960
67/159
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROPER TECHNOLOGIES INC
851 444.460 378,235.460
ROCKWELL AUTOMATION INC
971 270.680 262,830.280
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
1,610 84.290 135,706.900
LTD
RPM INTERNATIONAL INC
990 97.470 96,495.300
ACCENTURE PLC-CL A
4,844 291.530 1,412,171.320
MONDELEZ INTERNATIONAL
11,111 61.850 687,215.350
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
1,049 270.070 283,303.430
THE TRAVELERS COMPANIES
1,896 160.810 304,895.760
INC
FIDELITY NATIONAL
4,760 151.590 721,568.400
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
323 2,327.080 751,646.840
SCHLUMBERGER LTD
10,671 31.890 340,298.190
SCHWAB (CHARLES) CORP
12,004 71.750 861,287.000
POOL CORP
298 444.010 132,314.980
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
1,580 172.490 272,534.200
INC
BUNGE LTD
1,099 91.320 100,360.680
SEI INVESTMENTS CO
1,055 63.270 66,749.850
ANTHEM INC
1,934 396.570 766,966.380
AMERISOURCEBERGEN CORP
1,139 120.860 137,659.540
PRINCIPAL FINANCIAL
2,020 66.660 134,653.200
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
1,827 287.230 524,769.210
CENTENE CORP
4,464 70.450 314,488.800
SVB FINANCIAL GROUP
440 587.980 258,711.200
SMITH (A.O.) CORP
1,200 71.130 85,356.000
SNAP-ON INC
385 251.560 96,850.600
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
2,916 105.950 308,950.200
ADVANCE AUTO PARTS
509 204.470 104,075.230
EDISON INTERNATIONAL
3,047 58.580 178,493.260
SOUTHERN CO
8,016 66.260 531,140.160
TRUIST FINANCIAL CORP
10,206 61.570 628,383.420
SOUTHWEST AIRLINES
1,394 61.660 85,954.040
AT&T INC
55,486 32.160 1,784,429.760
CHEVRON CORP
15,078 110.020 1,658,881.560
STANLEY BLACK & DECKER
1,321 219.690 290,210.490
INC
STATE STREET CORP
2,662 87.230 232,206.260
STARBUCKS CORP
8,913 114.340 1,019,112.420
STEEL DYNAMICS INC
1,740 63.360 110,246.400
STRYKER CORP
2,605 254.780 663,701.900
NETFLIX INC
3,441 503.840 1,733,713.440
NORTONLIFELOCK INC
4,198 21.095 88,556.810
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 843 49.370 41,618.910
INC
68/159
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SYNOPSYS INC
1,148 241.840 277,632.320
SYSCO CORP
3,526 86.260 304,152.760
INTUITIVE SURGICAL INC
914 857.090 783,380.260
TELEFLEX INC
380 412.550 156,769.000
TEVA PHARMACEUTICAL
8,632 10.400 89,772.800
INDUSTRIES
TERADYNE INC
1,248 128.170 159,956.160
TEXAS INSTRUMENTS INC
6,998 187.760 1,313,944.480
TEXTRON INC
1,586 68.080 107,974.880
THERMO FISHER SCIENTIFIC
3,074 468.450 1,440,015.300
INC
GLOBE LIFE INC
722 105.990 76,524.780
DAVITA INC
540 126.800 68,472.000
TRACTOR SUPPLY CO
874 195.460 170,832.040
TRIMBLE INC
1,953 79.330 154,931.490
TYLER TECHNOLOGIES INC
299 399.870 119,561.130
TYSON FOODS INC
2,278 78.820 179,551.960
UGI CORP
1,410 45.620 64,324.200
UNION PACIFIC CORP
5,235 229.480 1,201,327.800
RAYTHEON TECHNOLOGIES
12,003 85.710 1,028,777.130
CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
7,350 417.650 3,069,727.500
UNIVERSAL HEALTH
573 155.190 88,923.870
SERVICES INC
VF CORP
2,523 89.880 226,767.240
VIACOMCBS INC
4,453 39.390 175,403.670
VERTEX PHARMACEUTICALS
2,012 215.010 432,600.120
INC
VULCAN MATERIALS CO
1,107 191.710 212,222.970
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
5,338 54.530 291,081.140
INC
WALMART INC
10,901 140.200 1,528,320.200
WASTE MANAGEMENT INC
3,129 141.380 442,378.020
WATERS CORP
453 314.650 142,536.450
WEST PHARMACEUTICAL
561 333.680 187,194.480
SERVICES
JM SMUCKER CO/THE-NEW
896 136.600 122,393.600
VAIL RESORTS INC
328 312.800 102,598.400
WESTERN DIGITAL CORP
2,214 71.650 158,633.100
WABTEC CORP
1,319 81.870 107,986.530
WHIRLPOOL CORP
491 252.950 124,198.450
SKYWORKS SOLUTIONS INC
1,249 175.120 218,724.880
WYNN RESORTS LTD
779 126.290 98,379.910
NASDAQ INC
908 164.560 149,420.480
CME GROUP INC
2,742 202.920 556,406.640
WILLIAMS COS INC
9,227 25.300 233,443.100
LKQ CORP
2,481 49.780 123,504.180
ALLIANT ENERGY CORP
1,820 56.740 103,266.800
WEC ENERGY GROUP INC
2,647 97.640 258,453.080
69/159
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CARMAX INC
1,200 129.990 155,988.000
XILINX INC
1,984 124.430 246,869.120
TJX COMPANIES INC
9,035 73.780 666,602.300
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
400 488.580 195,432.000
HONGKONG LAND HOLDINGS
12,049 4.860 58,558.140
LTD
JARDINE MATHESON
1,628 66.750 108,669.000
HOLDINGS LTD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
839 131.300 110,160.700
INC
CBRE GROUP INC
2,434 86.900 211,514.600
LIBERTY GLOBAL PLC
1,182 27.720 32,765.040
REGIONS FINANCIAL CORP
7,142 22.890 163,480.380
DOMINO'S PIZZA INC
303 432.470 131,038.410
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
324 342.790 111,063.960
INC
T-MOBILE US INC
4,359 139.120 606,424.080
LAS VEGAS SANDS CORP
2,706 57.700 156,136.200
MOSAIC CO/THE
3,109 37.000 115,033.000
MARKETAXESS HOLDINGS INC
307 437.170 134,211.190
CELANESE CORP
934 168.630 157,500.420
DEXCOM INC
740 358.740 265,467.600
DISCOVERY INC-A
957 37.560 35,944.920
EXPEDIA GROUP INC
988 173.460 171,378.480
CF INDUSTRIES HOLDINGS
1,437 55.100 79,178.700
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
928 265.650 246,523.200
LIBERTY GLOBAL PLC-
3,228 27.800 89,738.400
SERIES C
INTERCONTINENTAL
4,432 114.810 508,837.920
EXCHANGE INC
LIVE NATION
1,361 79.960 108,825.560
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
204 1,426.050 290,914.200
INC
TRANSDIGM GROUP INC
400 607.990 243,196.000
MASTERCARD INC
6,872 375.400 2,579,748.800
WESTERN UNION CO
3,485 25.110 87,508.350
OWENS CORNING
761 106.920 81,366.120
LEIDOS HOLDINGS INC
1,051 104.030 109,335.530
MELCO RESORTS &
1,310 18.210 23,855.100
ENTERTAINMENT-ADR
BROADRIDGE FINANCIAL
1,022 164.200 167,812.400
SOLUTIONS
DELTA AIR LINES INC
1,063 46.110 49,014.930
INSULET CORP
497 234.190 116,392.430
DISCOVER FINANCIAL
2,336 119.460 279,058.560
TE CONNECTIVITY LTD
2,559 138.000 353,142.000
MASIMO CORP
489 224.160 109,614.240
LULULEMON ATHLETICA INC
1,013 330.240 334,533.120
70/159
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VMWARE INC
689 163.410 112,589.490
MERCADOLIBRE INC
360 1,481.260 533,253.600
ULTA BEAUTY INC
409 322.740 132,000.660
INVESCO LTD
3,248 28.380 92,178.240
MSCI INC
641 482.310 309,160.710
PHILIP MORRIS
12,143 97.410 1,182,849.630
INTERNATIONAL
VISA INC
13,053 232.120 3,029,862.360
KEURIG DR PEPPER INC
4,235 36.600 155,001.000
AMERICAN WATER WORKS CO
1,390 152.770 212,350.300
INC
DISCOVERY INC-C
2,068 32.620 67,458.160
MARATHON PETROLEUM CORP
4,735 60.000 284,100.000
FORTUNE BRANDS HOME &
1,052 111.560 117,361.120
SECURITY INC
KINDER MORGAN
15,742 17.840 280,837.280
INC/DELAWARE
XYLEM INC
1,324 119.340 158,006.160
LYONDELLBASELL
2,253 114.060 256,977.180
INDUSTRIES NV
HUNTINGTON INGALLS
356 216.990 77,248.440
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
1,371 117.820 161,531.220
EPAM SYSTEMS INC
423 460.200 194,664.600
ZILLOW GROUP INC
402 119.400 47,998.800
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
1,487 58.220 86,573.140
INC
HCA HEALTHCARE INC
2,090 210.520 439,986.800
VERISK ANALYTICS INC
1,147 178.770 205,049.190
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
402 174.590 70,185.180
FLEETCOR TECHNOLOGIES
673 285.660 192,249.180
INC
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
1,352 187.870 254,000.240
FRANCISCO CA
NXP SEMICONDUCTOR NV
2,139 197.920 423,350.880
BOOZ ALLEN HAMILTON
1,035 84.110 87,053.850
HOLDING CORP
LEAR CORP
498 195.120 97,169.760
CBOE GLOBAL MARKETS INC
864 108.100 93,398.400
SS&C TECHNOLOGIES
2,064 73.350 151,394.400
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
1,851 220.200 407,590.200
FORTINET INC
1,110 211.770 235,064.700
HORIZON PHARMA PLC
1,681 87.930 147,810.330
TESLA INC
5,880 672.370 3,953,535.600
GENERAC HOLDINGS INC
471 327.380 154,195.980
ENPHASE ENERGY INC
902 122.960 110,909.920
GENERAL MOTORS CO
9,874 58.990 582,467.260
XPO LOGISTICS INC
748 147.000 109,956.000
71/159
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALLY FINANCIAL INC
2,885 54.100 156,078.500
VOYA FINANCIAL INC
978 70.000 68,460.000
APTIV PLC
2,042 148.770 303,788.340
PHILLIPS 66
3,611 86.040 310,690.440
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
656 98.700 64,747.200
FACEBOOK INC
18,608 319.080 5,937,440.640
IQVIA HOLDINGS INC
1,480 234.390 346,897.200
SERVICENOW INC
1,539 483.510 744,121.890
PALO ALTO NETWORKS INC
739 342.340 252,989.260
WORKDAY INC
1,396 236.710 330,447.160
ABBVIE INC
13,685 115.750 1,584,038.750
ZOETIS INC
3,759 171.550 644,856.450
NEWS CORP/NEW-CL A
2,983 27.440 81,853.520
CDW CORP
1,076 174.870 188,160.120
HOWMET AEROSPACE INC
2,862 33.570 96,077.340
TWILIO INC
1,087 307.150 333,872.050
COUPA SOFTWARE INC
470 237.840 111,784.800
SNAP INC
7,370 54.700 403,139.000
TRADE DESK INC A
348 661.430 230,177.640
LIBERTY MEDIA CORP-
1,620 44.250 71,685.000
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
521 42.610 22,199.810
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
1,460 42.850 62,561.000
OKTA INC
907 237.270 215,203.890
BLACK KNIGHT INC
1,241 75.150 93,261.150
BAKER HUGHES CO
4,823 24.630 118,790.490
LAMB WESTON HOLDINGS INC
1,186 78.970 93,658.420
ALTICE USA INC-A
2,204 37.140 81,856.560
BROADCOM INC
3,127 452.580 1,415,217.660
RINGCENTRAL INC-CLASS A
627 257.040 161,164.080
MONGODB INC
366 260.320 95,277.120
BURLINGTON STORES INC
548 331.010 181,393.480
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
3,083 32.880 101,369.040
VEEVA SYSTEMS INC
1,063 259.960 276,337.480
TWITTER INC
6,293 53.790 338,500.470
SENSATA TECHNOLOGIES
1,309 58.840 77,021.560
HOLDING PLC
EVERGY INC
1,609 63.820 102,686.380
ALLEGION PLC
777 141.250 109,751.250
CERIDIAN HCM HOLDING INC
992 87.400 86,700.800
STERIS PLC
761 211.500 160,951.500
DOCUSIGN INC
1,362 195.280 265,971.360
WIX.COM LTD
421 288.790 121,580.590
DROPBOX INC
2,309 24.700 57,032.300
KKR & CO INC
3,683 58.720 216,265.760
ZOOM VIDEO
1,534 295.240 452,898.160
COMMUNICATIONS INC
MODERNA INC
2,175 163.150 354,851.250
72/159
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HILTON WORLDWIDE
2,082 123.440 257,002.080
HOLDINGS INC
ARAMARK 1,708 38.090 65,057.720
CIGNA CORP
2,824 261.180 737,572.320
DELL TECHNOLOGIES INC
1,984 101.060 200,503.040
DOW INC
5,657 69.040 390,559.280
AMCOR PLC
12,000 12.450 149,400.000
PINTEREST INC
3,861 59.860 231,119.460
PELOTON INTERACTIVE INC
1,906 83.810 159,741.860
FOX CORP-A
2,350 38.320 90,052.000
FOX CORP-B
1,207 37.170 44,864.190
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
1,382 189.180 261,446.760
CHEWY INC
580 71.000 41,180.000
AVANTOR INC
3,615 31.220 112,860.300
DYNATRACE INC
1,530 46.780 71,573.400
CLOUDFLARE INC
1,591 71.620 113,947.420
TRADEWEB MARKETS INC
699 82.530 57,688.470
CARRIER GLOBAL CORP
6,098 44.840 273,434.320
OTIS WORLDWIDE CORP
2,917 78.190 228,080.230
UBER TECHNOLOGIES INC
7,161 47.030 336,781.830
CORTEVA INC
5,652 48.860 276,156.720
MATCH GROUP INC
2,007 146.190 293,403.330
SLACK TECHNOLOGIES INC
3,127 41.230 128,926.210
BLACKSTONE GROUP INC
5,065 90.040 456,052.600
CARLYLE GROUP INC
1,296 44.980 58,294.080
10X GENOMICS INC
469 146.360 68,642.840
DATADOG INC
1,372 77.290 106,041.880
INGERSOLL RAND INC
2,756 50.530 139,260.680
PAYCOM SOFTWARE INC
430 327.580 140,859.400
PPD INC
928 46.100 42,780.800
AON PLC
1,714 258.520 443,103.280
IAC/INTERACTIVECORP 588 241.400 141,943.200
AIRBNB INC
398 151.210 60,181.580
ZENDESK INC
873 135.670 118,439.910
ROYALTY PHARMA PLC
1,357 40.970 55,596.290
VIATRIS INC
9,827 14.080 138,364.160
DRAFTKINGS INC
1,294 48.420 62,655.480
SNOWFLAKE INC
210 206.040 43,268.400
ARISTA NETWORKS INC
424 328.520 139,292.480
IHS MARKIT LTD
2,833 107.870 305,595.710
FNF GROUP
2,163 46.190 99,908.970
MARVELL TECHNOLOGY INC
5,212 45.960 239,543.520
CATALENT INC
1,289 107.560 138,644.840
SYNCHRONY FINANCIAL
3,764 45.900 172,767.600
CITIZENS FINANCIAL GROUP
3,340 49.440 165,129.600
INC
CYBERARK SOFTWARE LTD
299 120.230 35,948.770
WAYFAIR INC
569 305.490 173,823.810
73/159
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
1,533 143.410 219,847.530
INC
HUBSPOT INC
328 509.660 167,168.480
QORVO INC
935 184.180 172,208.300
LIBERTY BROADBAND CORP
178 161.650 28,773.700
W/I
LIBERTY BROADBAND CORP-C
1,155 166.370 192,157.350
W/I
AXALTA COATING SYSTEMS
1,315 33.710 44,328.650
LTD
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
378 220.400 83,311.200
INC
GODADDY INC
1,380 81.060 111,862.800
ETSY INC
899 165.510 148,793.490
TRANSUNION 1,380 106.210 146,569.800
SQUARE INC
2,922 233.350 681,848.700
DUPONT DE NEMOURS INC
4,222 82.850 349,792.700
CARVANA CO
469 247.810 116,222.890
COCA-COLA EUROPACIFIC
1,228 56.810 69,762.680
PARTNERS PLC
TELADOC HEALTH INC
865 151.040 130,649.600
WESTROCK CO
2,222 59.740 132,742.280
KRAFT HEINZ CO
5,114 43.480 222,356.720
NOVOCURE LTD
651 192.450 125,284.950
FORTIVE CORP
2,344 72.820 170,690.080
WASTE CONNECTIONS INC
1,966 123.340 242,486.440
ALPHABET INC-CL A
2,317 2,351.930 5,449,421.810
HEWLETT PACKARD
10,550 16.480 173,864.000
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
8,619 253.360 2,183,709.840
EQUITABLE HOLDINGS INC
2,928 35.010 102,509.280
SUNRUN INC
840 45.640 38,337.600
ZILLOW GROUP INC-C
1,142 118.545 135,378.390
ALPHABET INC-CL C
2,305 2,398.690 5,528,980.450
ZSCALER INC
601 169.320 101,761.320
CABLE ONE INC
39 1,756.230 68,492.970
LINDE PLC
4,085 298.930 1,221,129.050
ATHENE HOLDING LTD
1,202 63.050 75,786.100
ROKU INC
792 317.000 251,064.000
AVALARA INC
606 125.630 76,131.780
CHARTER COMMUNICATIONS
1,097 693.440 760,703.680
INC
VISTRA CORP
2,954 16.050 47,411.700
アメリカ・ドル 小計 2,422,343 286,806,934.220
(31,195,990,235)
イギリス・ポン
ANTOFAGASTA PLC
3,103 18.740 58,150.220
ド
ASHTEAD GROUP
3,268 48.100 157,190.800
SEVERN TRENT PLC
2,151 25.070 53,925.570
74/159
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BHP GROUP PLC
16,811 23.375 392,957.120
BARCLAYS PLC
133,396 1.815 242,113.740
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
6,897 7.806 53,837.980
BT GROUP PLC
63,647 1.696 107,945.310
BUNZL PLC
2,623 23.480 61,588.040
AVIVA PLC
29,905 4.096 122,490.880
CRODA INTERNATIONAL
950 67.320 63,954.000
DIAGEO PLC
18,276 32.840 600,183.840
SCHRODERS PLC
824 36.110 29,754.640
DCC PLC
777 61.780 48,003.060
NATIONAL GRID PLC
26,260 9.317 244,664.420
KINGFISHER PLC
13,932 3.635 50,642.820
BAE SYSTEMS PLC
24,796 5.080 125,963.680
BRITISH AMERICAN TOBACCO
17,954 28.385 509,624.290
PLC
HALMA PLC
3,157 25.970 81,987.290
NEXT PLC
1,093 82.640 90,325.520
IMPERIAL BRANDS PLC
7,023 16.030 112,578.690
JOHNSON MATTHEY PLC
1,674 32.730 54,790.020
ANGLO AMERICAN PLC
9,448 33.815 319,484.120
COMPASS GROUP PLC
12,909 16.250 209,771.250
HSBC HOLDINGS PLC
157,480 4.512 710,549.760
LEGAL & GENERAL GROUP
43,450 2.848 123,745.600
PLC
UNILEVER PLC
20,283 42.730 866,692.590
MORRISON
21,156 1.792 37,911.550
SUPERMARKETS
UNITED UTILITIES GROUP
6,792 9.900 67,240.800
PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
7,920 6.840 54,172.800
GRP
ASSOCIATED BRITISH FOODS
2,842 23.500 66,787.000
PLC
PEARSON PLC
6,087 8.462 51,508.190
PERSIMMON PLC
2,395 31.990 76,616.050
PRUDENTIAL PLC
20,249 15.790 319,731.710
RIO TINTO PLC
8,866 65.350 579,393.100
VODAFONE GROUP PLC
208,484 1.418 295,630.310
RECKITT BENCKISER GROUP
5,704 63.550 362,489.200
PLC
RELX PLC
14,255 19.130 272,698.150
RENTOKIL INITIAL PLC
17,157 4.902 84,103.610
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
60,466 1.067 64,517.220
NATWEST GROUP PLC
35,149 2.000 70,298.000
ST JAMES'S PLACE PLC
3,552 13.850 49,195.200
SSE PLC
8,179 14.870 121,621.730
BP PLC
161,423 3.135 506,061.100
SAGE GROUP PLC(THE)
8,722 6.358 55,454.470
SMITHS GROUP PLC
3,158 16.195 51,143.810
75/159
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
624 120.550 75,223.200
PLC
STANDARD CHARTERED PLC
21,393 5.166 110,516.230
LLOYDS BANKING GROUP PLC
550,992 0.465 256,211.280
TAYLOR WIMPLEY PLC
26,759 1.807 48,353.510
TESCO PLC
65,855 2.275 149,820.120
3I GROUP PLC
7,185 12.480 89,668.800
SMITH & NEPHEW PLC
6,729 15.830 106,520.070
GLAXOSMITHKLINE PLC
38,463 13.556 521,404.420
LONDON STOCK EXCHANGE
2,415 71.700 173,155.500
PLC
WPP PLC
9,675 9.898 95,763.150
ASTRAZENECA PLC
10,207 77.350 789,511.450
WHITBREAD PLC
1,756 32.920 57,807.520
INTERTEK GROUP PLC
1,301 61.900 80,531.900
BURBERRY GROUP PLC
3,613 21.910 79,160.830
INTERCONTINENTAL HOTELS
1,159 51.160 59,294.440
SAINSBURY (J) PLC
17,286 2.512 43,422.430
ADMIRAL GROUP PLC
1,238 29.780 36,867.640
THE BERKELEY GROUP
868 47.500 41,230.000
HOLDINGS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
31,829 14.302 455,218.350
SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
28,450 13.684 389,309.800
SHS
HIKMA PHARMACEUTICALS
1,326 23.500 31,161.000
PLC
AVEVA GROUP PLC
523 33.480 17,510.040
STANDARD LIFE ABERDEEN
15,601 2.788 43,495.580
PLC
EXPERIAN PLC
7,562 28.090 212,416.580
MONDI PLC
3,853 19.640 75,672.920
HARGREAVES LANSDOWN PLC
2,835 17.485 49,569.970
FRESNILLO PLC NPR
1,289 9.110 11,742.790
OCADO GROUP PLC
3,252 19.750 64,227.000
INFORMA PLC
10,219 5.752 58,779.680
GLENCORE PLC
75,474 3.227 243,554.590
ENTAIN PLC
4,974 16.595 82,543.530
EVRAZ PLC
3,046 6.892 20,993.030
DIRECT LINE INSURANCE
14,921 2.926 43,658.840
GROUP PLC
COCA-COLA HBC AG
1,105 25.460 28,133.300
PHOENIX GROUP HOLDINGS
4,546 7.352 33,422.190
PLC
FERGUSON PLC
1,794 94.320 169,210.080
M&G PLC
23,453 2.175 51,010.270
JD SPORTS FASHION PLC
3,338 9.214 30,756.330
AUTO TRADER GROUP PLC
6,209 5.750 35,701.750
MELROSE INDUSTRIES PLC
33,900 1.676 56,816.400
76/159
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イギリス・ポンド 小計
2,271,660 13,698,855.760
(2,091,130,332)
イスラエル・
BANK HAPOALIM BM
7,328 26.690 195,584.320
シュケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
11,726 24.320 285,176.320
ELBIT SYSTEMS LTD
145 442.200 64,119.000
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD
9,236 15.440 142,603.840
ICL GROUP LTD
4,209 22.490 94,660.410
NICE LTD
466 758.100 353,274.600
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
656 93.720 61,480.320
AZRIELI GROUP
258 239.400 61,765.200
イスラエル・シュケル 小計 34,024 1,258,664.010
(42,125,596)
オーストラリ
RAMSAY HEALTH CARE LTD
1,367 62.960 86,066.320
ア・ドル
AUST AND NZ BANKING
22,030 27.750 611,332.500
GROUP LT
WESTPAC BANKING
27,745 26.090 723,867.050
CORPORATION
FORTESCUE METALS GROUP
13,469 22.970 309,382.930
LTD
TELSTRA CORP LTD
33,491 3.470 116,213.770
AMP LTD
18,967 1.075 20,389.520
ASX LTD
1,842 71.900 132,439.800
BHP GROUP LTD
23,160 50.090 1,160,084.400
AMPOL LTD
1,582 26.520 41,954.640
COMPUTERSHARE LT
3,679 14.060 51,726.740
CSL LIMITED
3,529 274.510 968,745.790
REA GROUP LTD
306 156.050 47,751.300
TRANSURBAN GROUP
23,112 14.000 323,568.000
COCA-COLA AMATIL LTD
3,091 13.300 41,110.300
COCHLEAR LTD
496 218.000 108,128.000
ORIGIN ENERGY LTD
14,483 4.140 59,959.620
COMMONWEALTH BANK OF
13,747 93.920 1,291,118.240
AUSTRALIA
RIO TINTO LIMITED
2,735 127.110 347,645.850
APA GROUP
9,187 9.870 90,675.690
ARISTOCRAT LEISU
4,739 37.630 178,328.570
INSURANCE AUSTRALIA
24,009 5.130 123,166.170
GROUP LT
TPG TELECOM LTD
2,243 5.430 12,179.490
JAMES HARDIE INDUSTRIES
3,665 43.330 158,804.450
PLC
ORICA LTD
2,348 13.950 32,754.600
CIMIC GROUP LTD
569 18.930 10,771.170
LEND LEASE CORP LTD
5,666 12.050 68,275.300
BLUESCOPE STEEL LTD
3,379 22.660 76,568.140
SYDNEY AIRPORT
9,932 5.920 58,797.440
MACQUARIE GROUP LTD
2,666 158.450 422,427.700
77/159
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SUNCORP GROUP LTD
10,224 10.980 112,259.520
NATIONAL AUSTRALIA BANK
25,933 26.780 694,485.740
LTD
NEWCREST MINING LTD
6,147 27.330 167,997.510
OIL SEARCH LTD
14,493 3.940 57,102.420
QANTAS AIRWAYS LIMITED
5,176 4.770 24,689.520
QBE INSURANCE GROUP
12,970 10.630 137,871.100
LIMITED
NORTHERN STAR RESOURCES
8,022 10.880 87,279.360
LTD
SANTOS LTD
13,601 7.050 95,887.050
SONIC HEALTHCARE
3,488 34.840 121,521.920
WASHINGTON H SOUL
617 29.860 18,423.620
PATTINSON & CO LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
16,427 5.090 83,613.430
WESFARMERS LTD
8,715 54.260 472,875.900
WOODSIDE PETROLEUM LTD
7,905 23.260 183,870.300
WOOLWORTHS GROUP LTD
9,929 39.420 391,401.180
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
778 46.900 36,488.200
LTD
SEEK LTD
2,265 30.000 67,950.000
AUSNET SERVICES
11,262 1.890 21,285.180
AGL ENERGY LTD
4,374 8.810 38,534.940
BRAMBLES LTD
13,142 10.570 138,910.940
CROWN RESORTS LTD
2,284 12.120 27,682.080
EVOLUTION MINING LTD
13,362 4.800 64,137.600
AURIZON HOLDINGS LTD
15,106 3.730 56,345.380
TREASURY WINE ESTATES
6,065 10.160 61,620.400
LTD
XERO LTD
916 133.750 122,515.000
AFTERPAY LTD
1,724 95.380 164,435.120
MEDIBANK PVT LTD
22,304 3.060 68,250.240
SOUTH32 LTD(AUD)
40,769 3.000 122,307.000
COLES GROUP LTD
11,018 16.130 177,720.340
WISETECH GLOBAL LTD
1,219 28.230 34,412.370
オーストラリア・ドル 小計 567,469 11,526,106.850
(984,790,569)
AGNICO EAGLE MINES LTD
1,829 83.930 153,507.970
カナダ・ドル
ALIMENTATION COUCHE TARD
6,754 41.860 282,722.440
INC
BARRICK GOLD CORP
14,593 29.020 423,488.860
ATCO LTD
468 42.470 19,875.960
BALLARD POWER SYSTEMS
1,918 18.690 35,847.420
INC
BANK OF MONTREAL
5,066 117.840 596,977.440
BANK OF NOVA SCOTIA
9,517 79.430 755,935.310
NATIONAL BANK OF CANADA
2,716 90.880 246,830.080
BCE INC
1,136 59.110 67,148.960
78/159
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BROOKFIELD ASSET
10,316 56.330 581,100.280
MANAGEMENT
BAUSCH HEALTH COS INC
2,058 34.080 70,136.640
SAPUTO INC
2,087 39.700 82,853.900
BLACKBERRY LTD
3,184 10.280 32,731.520
ALGONQUIN POWER &
4,017 19.290 77,487.930
UTILITIES CO
CGI INC
1,658 110.560 183,308.480
CCL INDUSTRIES INC
1,005 71.410 71,767.050
CAE INC
1,840 38.070 70,048.800
CAMECO CORP
2,459 24.440 60,097.960
ROGERS COMM-CL B
2,796 61.640 172,345.440
CAN IMPERIAL BK OF
3,625 130.700 473,787.500
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
9,022 41.700 376,217.400
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
424 199.440 84,562.560
CANADIAN UTILITIES LTD
1,524 34.940 53,248.560
CANADIAN NATL RAILWAY CO
5,350 136.420 729,847.000
YAMANA GOLD INC
8,172 6.160 50,339.520
GILDAN ACTIVEWEAR INC
1,498 44.470 66,616.060
OPEN TEXT CORP
2,163 58.170 125,821.710
EMPIRE CO LTD
1,076 39.910 42,943.160
KINROSS GOLD CORP
10,640 9.390 99,909.600
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
1,180 81.420 96,075.600
INC
FORTIS INC
3,607 54.970 198,276.790
FIRST QUANTUM MINERALS
4,000 33.700 134,800.000
LTD
TELUS CORP
1,200 26.290 31,548.000
GREAT WEST LIFECO INC
2,541 36.260 92,136.660
IMPERIAL OIL LTD
2,228 38.090 84,864.520
ENBRIDGE INC
15,218 48.090 731,833.620
IGM FINANCIAL INC
536 44.790 24,007.440
MANULIFE FINANCIAL CORP
14,872 25.850 384,441.200
LOBLAW CO LTD
1,598 70.610 112,834.780
MAGNA INTERNATIONAL INC
2,272 119.520 271,549.440
SUN LIFE FINANCIAL INC
4,536 66.200 300,283.200
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
211 575.500 121,430.500
LTD
METRO INC
1,998 57.520 114,924.960
EMERA INC
2,155 56.120 120,938.600
ONEX CORP
511 84.910 43,389.010
PAN AMERICAN SILVER CORP
1,719 42.500 73,057.500
POWER CORP OF CANADA
4,152 36.690 152,336.880
QUEBECOR INC-B
1,153 34.120 39,340.360
ROYAL BANK OF CANADA
10,839 120.260 1,303,498.140
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
1,011 483.020 488,333.220
LTD
79/159
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHAW COMM INC-B
3,602 35.920 129,383.840
SUNCOR ENERGY INC
12,557 28.660 359,883.620
LUNDIN MINING CORP
4,452 14.840 66,067.680
TECK RESOURCES LTD-CL B
4,111 31.090 127,810.990
THOMSON REUTERS CORP
1,212 118.040 143,064.480
TOROMONT INDUSTRIES LTD
588 105.300 61,916.400
TORONTO DOMINION BANK
13,803 86.100 1,188,438.300
(THE) C$
TC ENERGY CORP
6,899 61.940 427,324.060
WEST FRASER TIMBER CO
680 104.960 71,372.800
LTD
WESTON (GEORGE) LTD
493 111.730 55,082.890
INTACT FINANCIAL CORP
1,093 164.940 180,279.420
WHEATON PRECIOUS METALS
3,392 53.160 180,318.720
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
162 1,802.860 292,063.320
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
1,476 179.580 265,060.080
B2GOLD CORP
7,295 6.280 45,812.600
KEYERA CORP
2,195 28.890 63,413.550
PARKLAND CORP
1,168 39.820 46,509.760
ALTAGAS LTD
1,677 23.990 40,231.230
PEMBINA PIPELINE CORP
4,369 38.060 166,284.140
DOLLARAMA INC
2,650 54.100 143,365.000
CENOVUS ENERGY INC W/I
10,215 9.570 97,757.550
NORTHLAND POWER INC
1,540 39.240 60,429.600
TMX GROUP LTD
517 134.910 69,748.470
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
1,899 49.600 94,190.400
INTER PIPELINE LTD
4,196 17.940 75,276.240
NUTRIEN LTD
4,442 74.540 331,106.680
SSR MINING INC
1,500 21.070 31,605.000
WSP GLOBAL INC
921 127.830 117,731.430
IA FINANCIAL CORP INC
753 70.830 53,334.990
GFL ENVIRONMENTAL INC
1,444 39.650 57,254.600
BROOKFIELD RENEWABLE
919 48.440 44,516.360
CORP
AIR CANADA
874 24.920 21,780.080
RESTAURANT BRANDS
2,363 84.380 199,389.940
INTERNATIONAL INC
SHOPIFY INC
868 1,345.360 1,167,772.480
FIRSTSERVICE CORP
304 198.360 60,301.440
CANOPY GROWTH CORP
1,653 30.680 50,714.040
HYDRO ONE LTD
2,695 29.810 80,337.950
カナダ・ドル 小計 307,425 17,674,336.060
(1,585,918,175)
シンガポール・
SINGAPORE TECH ENG
11,000 3.770 41,470.000
ドル
DBS GROUP HOLDINGS LTD
13,410 29.860 400,422.600
CITY DEVELOPMENTS LTD
5,000 7.700 38,500.000
80/159
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SINGAPORE EXCHANGE LTD
5,400 10.350 55,890.000
CAPITALAND LTD
20,975 3.640 76,349.000
GENTING SINGAPORE LTD
36,993 0.850 31,444.050
KEPPEL CORP LTD
9,700 5.360 51,992.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
24,745 12.560 310,797.200
CORP
SINGAPORE
66,208 2.450 162,209.600
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
8,350 4.950 41,332.500
UNITED OVERSEAS BANK LTD
9,666 26.580 256,922.280
UOL GROUP LIMITED
3,100 7.610 23,591.000
VENTURE CORP LTD
1,700 19.500 33,150.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
13,000 4.970 64,610.000
シンガポール・ドル 小計 229,247 1,588,680.230
(130,398,873)
CREDIT SUISSE GROUP AG
18,827 9.254 174,225.050
スイス・フラン
LOGITECH INTL-REG
1,281 103.800 132,967.800
NESTLE SA-REGISTERED
22,196 109.120 2,422,027.520
CIE FINANC RICHEMONT
4,168 95.660 398,710.880
ROCHE HOLDING AG-
5,438 303.200 1,648,801.600
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
332 261.600 86,851.200
CERT
SIKA INHABER
1,097 282.300 309,683.100
SGS SA-REG
49 2,751.000 134,799.000
NOVARTIS AG-REG SHS
17,060 79.490 1,356,099.400
BALOISE HOLDING AG -R
322 151.100 48,654.200
BARRY CALLEBAUT AG
28 2,050.000 57,400.000
CLARIANT AG-REG
1,093 19.550 21,368.150
SWISSCOM AG-REG
219 494.800 108,361.200
ABB LTD
13,705 30.610 419,510.050
ADECCO GROUP AG-REG
1,136 61.140 69,455.040
GEBERIT AG
276 632.000 174,432.000
LONZA GROUP AG-REG
608 577.400 351,059.200
LINDT & SPRUENGLI PART
7 8,470.000 59,290.000
LINDT & SPRUENGLI NAMEN
1 91,000.000 91,000.000
GIVAUDAN-REG 71 3,884.000 275,764.000
ZURICH INSURANCE GROUP
1,209 385.700 466,311.300
AG
ROCHE HOLDING AG-BEARER
192 321.800 61,785.600
LAFARGEHOLCIM LTD
4,171 55.480 231,407.080
TEMENOS GROUP
511 130.500 66,685.500
SONOVA HOLDING AG
393 273.000 107,289.000
KUEHNE & NAGEL INTL AG
385 278.400 107,184.000
STRAUMANN HOLDING AG
86 1,377.000 118,422.000
THE SWATCH GROUP AG-B
238 293.100 69,757.800
THE SWATCH GROUP AG-REG
434 57.450 24,933.300
SCHINDLER NAMEN
167 255.400 42,651.800
SWISS LIFE HOLDING AG
238 459.800 109,432.400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANQUE CANTONALE VAUD
290 88.900 25,781.000
VIFOR PHARMA AG
300 125.800 37,740.000
EMS-CHEMIE HOLDING
64 852.500 54,560.000
SWISS PRIME SITE AG
626 90.000 56,340.000
PARTNERS GROUP HOLDING
138 1,340.500 184,989.000
AG
JULIUS BAER GROUP LTD
1,773 57.800 102,479.400
SWISS RE LTD
2,259 87.740 198,204.660
ALCON INC
3,834 64.240 246,296.160
UBS GROUP AG
28,528 14.130 403,100.640
スイス・フラン 小計 133,750 11,055,810.030
(1,334,546,829)
スウェーデン・
ATLAS COPCO AB-A SHS
5,255 522.600 2,746,263.000
クローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
2,821 450.500 1,270,860.500
ERICSSON LM-B SHS
22,309 116.380 2,596,321.420
LUNDBERGS B
477 487.200 232,394.400
SKF AB-B SHS
2,963 227.500 674,082.500
SANDVIK AB
8,649 228.600 1,977,161.400
SKANDINAVISKA ENSKILDA
11,916 109.350 1,303,014.600
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
2,318 236.100 547,279.800
SWEDBANK AB
6,651 150.200 998,980.200
SVENSKA CELLULOSA AB-B
4,843 150.200 727,418.600
SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
12,017 98.420 1,182,713.140
SHS
VOLVO AB-B SHS
10,817 217.400 2,351,615.800
SWEDISH MATCH AB
14,080 74.100 1,043,328.000
TELE2 AB-B SHS
4,457 111.950 498,961.150
INDUSTRIVARDEN A
887 328.800 291,645.600
INDUSTRIVARDEN C
1,007 309.000 311,163.000
ELECTROLUX AB-SER B
1,688 237.500 400,900.000
SECURITAS AB-B SHS
2,126 141.850 301,573.100
INVESTOR AB-B SHS
3,501 726.800 2,544,526.800
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
5,946 211.750 1,259,065.500
ASSA ABLOY AB-B
7,242 255.700 1,851,779.400
TELIA CO AB
19,429 36.290 705,078.410
LUNDIN ENERGY AB
1,811 275.100 498,206.100
BOLIDEN AB
2,155 353.300 761,361.500
ALFA LAVAL AB
2,237 301.100 673,560.700
KINNEVIK AB-B
1,948 421.050 820,205.400
FASTIGHETS AB BALDER
756 499.000 377,244.000
ICA GRUPPEN AB
968 400.700 387,877.600
HUSQVARNA AB-B SHS
2,611 121.350 316,844.850
NIBE INDUSTRIER AB
2,585 325.000 840,125.000
HEXAGON AB
2,243 816.600 1,831,633.800
EPIROC AB-A
5,281 193.500 1,021,873.500
EPIROC AB-B
2,262 173.300 392,004.600
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ESSITY AB-B
4,826 287.700 1,388,440.200
EQT AB
2,097 276.200 579,191.400
EVOLUTION GAMING GROUP
1,324 1,608.600 2,129,786.400
AB
NORDEA BANK ABP
25,279 85.940 2,172,477.260
INVESTMENT AB LATOUR
1,412 261.400 369,096.800
スウェーデン・クローナ 小計 211,194 40,376,055.430
(528,926,326)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
830 1,122.000 931,260.000
ローネ
A P MOLLER A/S
45 15,985.000 719,325.000
AP MOLLER MAERSK A
27 15,200.000 410,400.000
DANSKE BANK A/S
5,174 120.400 622,949.600
GENMAB A/S
512 2,295.000 1,175,040.000
NOVOZYMES-B SHS
1,723 448.300 772,420.900
ROCKWOOL INTERNATIONAL
60 2,989.000 179,340.000
AS
NOVO NORDISK A/S-B
13,157 463.600 6,099,585.200
GN STORE NORD A/S
1,092 520.000 567,840.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
8,030 245.000 1,967,350.000
COLOPLAST-B 851 985.200 838,405.200
DSV PANALPINA A S
1,639 1,405.500 2,303,614.500
DEMANT A/S
628 324.000 203,472.000
H LUNDBECK A/S
434 192.000 83,328.000
TRYG A/S
2,403 146.250 351,438.750
PANDORA A/S
647 780.200 504,789.400
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
861 559.200 481,471.200
A/S
AMBU A/S B
1,345 329.500 443,177.500
ORSTED A/S
1,529 892.400 1,364,479.600
デンマーク・クローネ 小計 40,987 20,019,686.850
(356,150,229)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
9,573 7.600 72,754.800
ド・ドル
LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
2,319 14.160 32,837.040
A2 MILK CO LTD
4,805 7.590 36,469.950
FISHER & PAYKEL
4,765 33.800 161,057.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
11,228 4.580 51,424.240
MIGHTY RIVER POWER LTD
8,340 6.880 57,379.200
MERIDIAN ENERGY LTD
7,995 5.330 42,613.350
ニュージーランド・ドル 小計 49,025 454,535.580
(36,021,945)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
3,711 218.700 811,595.700
ローネ
DNB ASA
7,324 183.250 1,342,123.000
NORSK HYDRO ASA
9,819 55.000 540,045.000
TELENOR ASA
5,601 146.600 821,106.600
SCHIBSTED ASA
674 414.500 279,373.000
ORKLA ASA
5,861 84.740 496,661.140
83/159
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EQUINOR ASA
7,113 178.200 1,267,536.600
YARA INTERNATIONAL ASA
1,360 427.500 581,400.000
GJENSIDIGE FORSIKRING
1,253 190.100 238,195.300
ASA
ADEVINTA ASA
2,117 144.750 306,435.750
SCHIBSTED ASA
613 367.200 225,093.600
ノルウェー・クローネ 小計 45,446 6,909,565.690
(91,620,841)
CRH PLC
6,027 41.940 252,772.380
ユーロ
FLUTTER ENTERTAINMENT
1,347 168.650 227,171.550
PLC
KERRY GROUP PLC-A
1,107 109.500 121,216.500
KINGSPAN GROUP PLC
1,158 76.460 88,540.680
UMICORE 1,192 51.480 61,364.160
AIR LIQUIDE
3,654 143.280 523,545.120
AIRBUS SE
4,518 98.370 444,435.660
AXA SA
15,561 22.730 353,701.530
VEOLIA ENVIRONNEMENT
3,806 26.310 100,135.860
ADIDAS AG
1,506 280.600 422,583.600
ASSICURAZIONI GENERALI
8,002 17.370 138,994.740
DASSAULT AVIATION SA
17 966.500 16,430.500
DANONE 4,761 59.160 281,660.760
SAFRAN SA
2,514 125.200 314,752.800
INTESA SANPAOLO
123,659 2.362 292,082.550
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
2,405 83.640 201,154.200
AG
ACCOR SA
1,692 33.470 56,631.240
BOUYGUES 1,499 35.070 52,569.930
BNP PARIBAS
8,565 54.780 469,190.700
THALES SA
871 86.040 74,940.840
CAPGEMINI SA
1,214 155.100 188,291.400
UNICREDIT SPA
15,748 9.350 147,243.800
NATIXIS 4,279 4.065 17,394.130
KONINKLIJKE DSM NV
1,316 152.250 200,361.000
COMMERZBANK AG
6,566 5.614 36,861.520
EIFFAGE 616 94.340 58,113.440
FRESENIUS SE & CO KGAA
3,270 41.665 136,244.550
UNITED INTERNET
887 35.430 31,426.410
FUCHS PETROLUB SE PREF
409 43.920 17,963.280
PUBLICIS GROUPE
2,043 55.840 114,081.120
FAURECIA 1,128 44.800 50,534.400
IBERDROLA SA
46,093 11.520 530,991.360
ENI SPA
19,877 10.320 205,130.640
JERONIMO MARTINS
1,509 15.490 23,374.410
KESKO OYJ-B
2,105 26.000 54,730.000
KBC GROUPE
1,850 66.320 122,692.000
HANNOVER RUECK SE
371 152.750 56,670.250
WARTSILA OYJ
4,056 10.710 43,439.760
L'OREAL 1,926 349.900 673,907.400
84/159
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
2,160 631.400 1,363,824.000
VUITTON SE
GEA GROUP AG
998 36.430 36,357.140
BOLLORE 5,461 4.260 23,263.860
MEDIOBANCA SPA
3,220 9.526 30,673.720
MICHELIN(CGDE)-B 1,415 123.700 175,035.500
CONTINENTAL AG
971 114.620 111,296.020
DEUTSCHE POST AG-REG
7,348 51.000 374,748.000
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
2,118 27.700 58,668.600
ENERGY
OMV AG
1,298 44.160 57,319.680
VERBUND AG
404 69.400 28,037.600
PERNOD-RICARD 1,722 174.150 299,886.300
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
1,276 87.500 111,650.000
PFD
RENAULT SA
1,496 34.150 51,088.400
REPSOL SA
11,208 10.802 121,068.810
REMY COINTREAU
139 166.000 23,074.000
MERCK KGAA
973 142.750 138,895.750
COMPAGNIE DE SAINT-
3,925 56.380 221,291.500
GOBAIN
RWE AG
5,120 32.160 164,659.200
SEB SA
157 154.400 24,240.800
SOCIETE GENERALE-A
6,043 24.910 150,531.130
VINCI S.A.
4,021 95.690 384,769.490
SODEXO 698 86.240 60,195.520
SOFINA 141 317.600 44,781.600
SOLVAY SA
724 112.450 81,413.800
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4,197 134.960 566,427.120
VIVENDI SA
6,356 29.820 189,535.920
SAP SE
7,999 117.360 938,762.640
TELEFONICA S.A
37,018 3.912 144,814.410
TOTAL SE
19,857 39.050 775,415.850
VALEO 1,984 27.740 55,036.160
E.ON SE
17,387 10.570 183,780.590
VOEST-ALPINE AG
718 38.100 27,355.800
HENKEL AG & CO KGAA
795 83.000 65,985.000
SIEMENS AG-REG
5,909 144.280 852,550.520
UPM-KYMMENE OYJ
3,923 33.070 129,733.610
ING GROEP NV-CVA
29,146 10.814 315,184.840
PUMA AG
778 89.820 69,879.960
BAYER AG
7,863 54.130 425,624.190
STORA ENSO OYJ-R SHS
4,297 16.030 68,880.910
HENKEL AG & CO KGAA
1,309 95.920 125,559.280
VORZUG
DAIMLER AG
6,555 73.410 481,202.550
BASF SE
7,336 70.380 516,307.680
BEIERSDORF AG
805 96.060 77,328.300
HOCHTIEF AG
169 75.600 12,776.400
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HEIDELBERGCEMENT AG
1,112 74.600 82,955.200
FRESENIUS MEDICAL CARE
1,600 64.640 103,424.000
AG & CO
ASM INTERNATIONAL NV
397 262.300 104,133.100
ORANGE 14,814 10.482 155,280.340
SAMPO OYJ-A SHS
3,805 40.490 154,064.450
RANDSTAD NV
935 61.800 57,783.000
ALLIANZ SE
3,224 214.350 691,064.400
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
21,487 4.620 99,269.940
KONINKLIJKE AHOLD
8,059 23.055 185,800.240
DELHAIZE NV
HERMES INTL
247 1,073.000 265,031.000
ENDESA S.A.
2,611 22.350 58,355.850
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
1,047 11.238 11,766.180
ERSTE GROUP BANK AG
2,211 31.200 68,983.200
MUENCHENER RUECKVER AG-
1,073 248.700 266,855.100
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
5,916 26.990 159,672.840
DASSAULT SYSTEMES SA
988 188.550 186,287.400
ACS ACTIVIDADES CONS Y
1,698 28.370 48,172.260
SERV
HEINEKEN NV
2,129 99.440 211,707.760
AKZO NOBEL
1,653 103.450 171,002.850
ASML HOLDING NV
3,288 543.900 1,788,343.200
AEGON NV
12,573 3.956 49,738.780
VOLKSWAGEN AG
279 261.400 72,930.600
VOLKSWAGEN AG PFD
1,469 210.750 309,591.750
BANCO BILBAO VIZCAYA
52,349 4.821 252,374.520
ARGENTA
KERING 603 695.100 419,145.300
CNP ASSURANCES
1,913 15.000 28,695.000
FORTUM OYJ
3,667 23.000 84,341.000
AGEAS 1,081 51.440 55,606.640
UCB SA
919 76.660 70,450.540
NEMETSCHEK SE
496 57.960 28,748.160
CARREFOUR SA
4,724 16.520 78,040.480
NATURGY ENERGY GROUP SA
2,698 21.480 57,953.040
ATOS SE
757 56.240 42,573.680
NOKIA OYJ
44,189 4.266 188,510.270
KONINKLIJKE PHILIPS NV
7,051 48.070 338,941.570
WOLTERS KLUWER-CVA
2,045 79.000 161,555.000
SANOFI 8,733 85.440 746,147.520
STMICROELECTRONICS NV
5,145 30.940 159,186.300
ELISA OYJ
976 47.800 46,652.800
BANCO SANTANDER SA
138,509 3.216 445,444.940
RED ELECTRICA DE
2,774 15.755 43,704.370
CORPORACION SA
QIAGEN N.V.
1,811 39.770 72,023.470
DEUTSCHE BANK AG-REG
15,717 11.484 180,494.020
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BMW VORZUG
559 69.250 38,710.750
ENEL SPA
62,607 8.268 517,634.670
COLRUYT NV
357 49.750 17,760.750
VOPAK (KON.)
432 37.890 16,368.480
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
25,067 16.534 414,457.770
SARTORIUS AG
281 448.100 125,916.100
UBISOFT ENTERTAINMENT
666 62.820 41,838.120
INFINEON TECHNOLOGIES AG
10,296 32.500 334,620.000
RATIONAL AG
37 774.400 28,652.800
CARL ZEISS MEDITEC AG
301 145.050 43,660.050
BECHTLE AG
202 163.200 32,966.400
KONINKLIJKE KPN NV
31,102 2.804 87,210.000
EUROFINS SCIENTIFIC
1,090 82.630 90,066.700
TELEPERFORMANCE 474 322.700 152,959.800
DEUTSCHE BOERSE AG
1,379 141.100 194,576.900
EURAZEO 303 70.150 21,255.450
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
778 91.140 70,906.920
SA
HEINEKEN HOLDING NV-A
937 84.750 79,410.750
INDITEX 8,394 30.780 258,367.320
ESSILORLUXOTTICA 2,205 140.700 310,243.500
SNAM SPA
16,686 4.789 79,909.250
CREDIT AGRICOLE SA
9,536 12.870 122,728.320
ORPEA 359 106.500 38,233.500
ENAGAS 1,387 18.790 26,061.730
WENDEL 134 114.700 15,369.800
TENARIS SA
2,870 9.542 27,385.540
TELECOM ITALIA SPA
75,706 0.418 31,645.100
TELECOM ITALIA-RNC
34,357 0.460 15,804.220
ATLANTIA SPA
3,899 16.290 63,514.710
ILIAD SA
166 147.900 24,551.400
PROXIMUS 901 17.425 15,699.920
SES FDR
3,721 6.714 24,982.790
TERNA SPA
9,954 6.184 61,555.530
BIOMERIEUX 258 96.940 25,010.520
GRIFOLS SA
2,529 23.320 58,976.280
FERROVIAL SA
3,501 24.970 87,419.970
LANXESS AG
661 64.440 42,594.840
NESTE OYJ
3,175 51.720 164,211.000
RAIFFEISEN BANK
915 18.700 17,110.500
INTERNATIONAL
RECORDATI SPA
887 45.020 39,932.740
GALAPAGOS NV
365 63.140 23,046.100
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
4,480 10.280 46,054.400
MTU AERO ENGINES HOLDING
382 212.400 81,136.800
AG
KONE OYJ
2,566 68.100 174,744.600
ELIA GROUP
254 89.750 22,796.500
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
197 374.500 73,776.500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ENGIE 14,664 12.612 184,942.360
ALSTOM 1,863 46.660 86,927.580
ELECTRICITE DE FRANCE
4,762 11.800 56,191.600
IPSEN SA
227 80.460 18,264.420
DEUTSCHE WOHNEN
2,986 43.180 128,935.480
ARKEMA SA
600 108.200 64,920.000
LEGRAND SA
1,922 85.760 164,830.720
AMPLIFON SPA
928 35.830 33,250.240
ADP 251 115.550 29,003.050
ORION OYJ
646 36.520 23,591.920
GALP ENERGIA SGPS SA-B
4,339 10.145 44,019.150
SHRS
SYMRISE AG
995 107.200 106,664.000
SCOR SE
1,438 28.160 40,494.080
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
1,825 44.020 80,336.500
PRYSMIAN SPA
2,477 26.450 65,516.650
DIASORIN SPA
206 140.800 29,004.800
CAIXABANK 29,833 2.692 80,310.430
BUREAU VERITAS SA
2,410 25.130 60,563.300
GETLINK 3,377 13.695 46,248.010
SUEZ SA
2,295 19.850 45,555.750
AMADEUS IT GROUP SA
3,706 59.020 218,728.120
BRENNTAG SE
1,210 76.200 92,202.000
EVONIK INDUSTRIES AG
1,347 30.040 40,463.880
EDENRED 2,267 46.980 106,503.660
TELEFONICA DEUTSCHLAND
7,089 2.459 17,431.850
HOLDING AG
LEG IMMOBILIEN SE
576 115.500 66,528.000
KION GROUP AG
703 84.100 59,122.300
VONOVIA SE
4,265 51.820 221,012.300
KNORR-BREMSE AG
617 104.250 64,322.250
SIEMENS HEALTHINEERS AG
1,963 48.790 95,774.770
FERRARI NV
987 165.500 163,348.500
CNH INDUSTRIAL NV
8,700 13.725 119,407.500
AROUNDTOWN SA
7,207 6.620 47,710.340
LA FRANCAISE DES JEUX
766 43.020 32,953.320
SAEM
MONCLER SPA
1,672 51.260 85,706.720
NEXI SPA
3,761 15.620 58,746.820
TEAMVIEWER AG
1,062 34.520 36,660.240
PROSUS NV
3,900 89.740 349,986.000
JDE PEET'S BV
585 32.500 19,012.500
SIEMENS ENERGY AG
3,237 26.230 84,906.510
WORLDLINE SA
1,790 78.380 140,300.200
NN GROUP NV
2,094 42.650 89,309.100
FINECOBANK SPA
4,959 14.145 70,145.050
ARGENX SE
381 219.100 83,477.100
ZALANDO SE
1,138 86.680 98,641.840
STELLANTIS NV
15,584 14.942 232,856.120
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AENA SME SA
528 150.300 79,358.400
CELLNEX TELECOM SAU
2,172 47.670 103,539.240
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV
905 81.860 74,083.300
ABN AMRO BANK NV
3,503 10.944 38,336.830
EXOR NV
946 69.040 65,311.840
SCOUT24 AG
804 70.380 56,585.520
COVESTRO AG
1,533 58.020 88,944.660
HELLOFRESH SE
1,125 65.480 73,665.000
ANHEUSER-BUSCH INBEV
5,931 61.280 363,451.680
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
3,140 11.000 34,540.000
AMUNDI SA
368 77.600 28,556.800
INFRASTRUTTURE WIRELESS
2,131 9.528 20,304.160
ITALIANE SPA
ADYEN NV
145 1,913.000 277,385.000
UNIPER SE
1,791 30.920 55,377.720
DELIVERY HERO SE
979 125.250 122,619.750
ユーロ 小計 1,438,257 36,013,763.100
(4,765,341,133)
ASM PACIFIC TECH
1,800 112.000 201,600.000
香港・ドル
HANG LUNG PROPERTIES LTD
19,000 20.200 383,800.000
BANK OF EAST ASIA
6,657 16.000 106,512.000
CLP HOLDINGS LTD
12,296 79.700 979,991.200
PCCW LTD
25,000 4.600 115,000.000
CK INFRASTRUCTURE
3,814 49.350 188,220.900
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
9,651 454.400 4,385,414.400
&CLEAR
MTR CORP
12,441 44.200 549,892.200
HANG SENG BANK LTD
5,696 162.300 924,460.800
HENDERSON LAND
11,522 35.600 410,183.200
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
9,820 49.750 488,545.000
LTD
HONG KONG & CHINA GAS
77,096 13.300 1,025,376.800
GALAXY ENTERTAINMENT
14,904 66.700 994,096.800
GROUP LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS
27,495 29.150 801,479.250
LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT
13,000 41.800 543,400.000
SINO LAND CO
29,800 11.640 346,872.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
10,565 118.600 1,253,009.000
SWIRE PACIFIC LTD A
3,520 63.800 224,576.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
10,156 149.300 1,516,290.800
XINYI GLASS HOLDING CO
12,000 26.550 318,600.000
LTD
SJM HOLDINGS LTD
12,000 9.130 109,560.000
WYNN MACAU LTD
9,553 13.680 130,685.040
AIA GROUP LTD
95,089 101.500 9,651,533.500
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HKT TRUST / HKT LTD
34,136 11.400 389,150.400
SANDS CHINA LTD
17,000 34.550 587,350.000
SWIRE PROPERTIES LTD
10,200 22.800 232,560.000
WHARF REAL ESTATE
15,385 46.100 709,248.500
INVESTMENT CO LTD
ESR CAYMAN LTD
12,600 24.800 312,480.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS
& HK ELECTRIC
16,500 7.890 130,185.000
INVESTMENTS LTD
BUDWEISER BREWING CO
10,700 26.100 279,270.000
APAC LTD
WH GROUP LTD
78,000 6.870 535,860.000
CK HUTCHISON HOLDINGS
21,113 64.350 1,358,621.550
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
18,363 49.950 917,231.850
香港・ドル 小計 666,872 31,101,056.190
(435,725,797)
合計 8,417,699 43,578,686,880
(43,578,686,880)
（２）株式以外の有価証券
2021年5月10日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権証 スイス・フラン CIE FINANCIERE RICHEMO
7,712.000 3,007.680
券
11/22/23
スイス・フラン 小計 7,712.000 3,007.680
(363,057)
新株予約権証券 合計 7,712 363,057
(363,057)
投資信託受益 オーストラリ DEXUS
7,062.000 72,456.120
証券 ア・ドル
GOODMAN GROUP
14,244.000 274,054.560
GPT GROUP
11,931.000 55,240.530
MIRVAC GROUP
34,211.000 95,106.580
SCENTRE GROUP
36,515.000 100,051.100
STOCKLAND 15,847.000 72,579.260
VICINITY CENTRES
35,904.000 55,292.160
オーストラリア・ドル 小計 155,714.000 724,780.310
(61,925,230)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
24,272.000 74,029.600
ドル
INVT
CAPITALAND INTEGRATED
34,310.000 73,080.300
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL
14,100.000 29,751.000
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
26,700.000 52,866.000
TRUST
SUNTEC REAL ESTATE
13,100.000 19,912.000
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計 112,482.000 249,638.900
90/159
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(20,490,361)
投資信託受益証券 合計
268,196 82,415,591
(82,415,591)
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
4,066.000 74,489.120
ALEXANDRIA REAL ESTATE
1,063.000 189,362.820
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP
3,505.000 867,452.450
ANNALY CAPITAL
10,589.000 97,207.020
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
1,057.000 206,675.210
INC
BOSTON PROPERTIES INC
1,102.000 119,192.320
CAMDEN PROPERTY TRUST
769.000 94,348.610
CROWN CASTLE
3,326.000 609,722.320
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
2,222.000 335,921.960
DUKE REALTY TRUST
3,020.000 138,708.600
EQUINIX INC
688.000 490,853.600
EQUITY LIFESTYLE
1,441.000 100,711.490
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
2,763.000 204,600.150
ESSEX PROPERTY TRUST INC
551.000 159,172.880
EXTRA SPACE STORAGE INC
1,024.000 150,773.760
HEALTHPEAK PROPERTIES
3,918.000 131,331.360
INC
HOST HOTELS & RESORTS
4,826.000 84,841.080
INC
INVITATION HOMES INC
4,486.000 157,144.580
IRON MOUNTAIN INC
2,306.000 95,237.800
MEDICAL PROPERTIES TRUST
3,874.000 83,213.520
MID AMERICA
819.000 128,607.570
OMEGA HEALTHCARE INVS
1,699.000 62,013.500
INC
PROLOGIS INC
5,903.000 684,866.060
PUBLIC STORAGE
1,183.000 328,010.410
REALTY INCOME CORP
2,790.000 189,999.000
REGENCY CENTERS CORP
1,080.000 70,588.800
SBA COMMUNICATIONS CORP
929.000 270,255.390
SIMON PROPERTY GROUP INC
2,566.000 320,596.040
SUN COMMUNITIES INC
730.000 120,909.900
UDR INC
2,321.000 107,439.090
VENTAS INC
2,748.000 150,507.960
VEREIT INC
1,373.000 64,544.730
VICI PROPERTIES INC
3,969.000 124,626.600
VORNADO REALTY TRUST
1,100.000 50,611.000
WELLTOWER INC
3,278.000 244,866.600
WEYERHAEUSER CO
5,751.000 230,040.000
WP CAREY INC
1,310.000 98,433.400
アメリカ・ドル 小計 96,145.000 7,637,876.700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(830,771,849)
イギリス・ポン
BRITISH LAND CO PLC
8,045.000 43,105.110
ド
LAND SECURITIES GROUP
6,057.000 44,955.050
PLC
SEGRO PLC
10,707.000 108,301.300
イギリス・ポンド 小計 24,809.000 196,361.460
(29,974,577)
カナダ・ドル CANADIAN APT PPTYS REIT
881.000 50,357.960
RIOCAN REAL ESTATE
957.000 20,384.100
INVEST TRUST
カナダ・ドル 小計 1,838.000 70,742.060
(6,347,685)
ユーロ COVIVIO 403.000 30,700.540
GECINA SA
282.000 36,011.400
KLEPIERRE 1,688.000 37,608.640
UNIBAIL-RODAMCO
996.000 70,885.320
WESTFIELD
ユーロ 小計 3,369.000 175,205.900
(23,183,245)
香港・ドル LINK REIT
17,316.000 1,283,115.600
香港・ドル 小計 17,316.000 1,283,115.600
(17,976,450)
投資証券 合計 143,477 908,253,806
(908,253,806)
合計 991,032,454
(991,032,454)
（注）新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
組入新株 組入
組入株
有価証券の合計金額
投資証
式
予約権証 投資信託受益証
に
券
券 券
通貨 銘柄数 時価比
対する比率
時価比
率
時価比率 時価比率
率
（％）
（％）
（％） （％）
（％）
591銘
アメリカ・ドル 株式 65.93 － － － 71.86
柄
投資証券 37銘柄 － － － 1.76
イギリス・ポンド 株式 85銘柄 4.42 － － － 4.76
投資証券 3銘柄 － － － 0.06
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.09 － － － 0.09
オーストラリア・ドル 株式 58銘柄 2.08 － － － 2.35
投資信託受益証
7銘柄 － － 0.13 －
券
カナダ・ドル 株式 87銘柄 3.35 － － － 3.57
投資証券 2銘柄 － － － 0.01
シンガポール・ドル 株式 14銘柄 0.28 － － － 0.34
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資信託受益証
5銘柄 － － 0.04 －
券
スイス・フラン 株式 40銘柄 2.82 － － － 3.00
新株予約権証券 1銘柄 － 0.00 － －
スウェーデン・クロー
株式 38銘柄 1.12 － － － 1.19
ナ
デンマーク・クローネ 株式 19銘柄 0.75 － － － 0.80
ニュージーランド・ド
株式 7銘柄 0.08 － － － 0.08
ル
ノルウェー・クローネ 株式 11銘柄 0.19 － － － 0.21
233銘
ユーロ 株式 10.07 － － － 10.74
柄
投資証券 4銘柄 － － － 0.05
香港・ドル 株式 33銘柄 0.92 － － － 1.02
投資証券 1銘柄 － － － 0.04
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期中間計算期間（2021年5
月11日から2021年11月10日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中
間監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【中間財務諸表】
【ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期中間計算期間末
2021年5月10日現在 2021年11月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 33,499 73,240
親投資信託受益証券 82,046,736 115,365,232
派生商品評価勘定 305,119 1,254,972
536,342 9,133
未収入金
流動資産合計 82,921,696 116,702,577
資産合計 82,921,696 116,702,577
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 176,463 1,085
未払金 508,605 2,983
未払受託者報酬 10,542 22,865
未払委託者報酬 19,799 42,924
782 1,726
その他未払費用
流動負債合計 716,191 71,583
負債合計 716,191 71,583
純資産の部
元本等
元本 44,407,463 56,918,398
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 37,798,042 59,712,596
14,559,116 13,658,025
（分配準備積立金）
元本等合計 82,205,505 116,630,994
純資産合計 82,205,505 116,630,994
負債純資産合計 82,921,696 116,702,577
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期中間計算期間 第7期中間計算期間
自 2020年5月9日 自 2021年5月11日
至 2020年11月8日 至 2021年11月10日
営業収益
有価証券売買等損益 7,224,448 13,647,496
124,844 △ 2,787,566
為替差損益
営業収益合計 7,349,292 10,859,930
営業費用
支払利息 18 3
受託者報酬 10,744 22,865
委託者報酬 58,221 42,924
6,580 7,666
その他費用
営業費用合計 75,563 73,458
営業利益又は営業損失（△） 7,273,729 10,786,472
経常利益又は経常損失（△） 7,273,729 10,786,472
中間純利益又は中間純損失（△） 7,273,729 10,786,472
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
310,618 313,781
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 8,390,987 37,798,042
剰余金増加額又は欠損金減少額 834,603 14,576,131
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
834,603 14,576,131
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 807,227 3,134,268
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
807,227 3,134,268
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 15,381,474 59,712,596
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第7期中間計算期間
項目 自 2021年5月11日
至 2021年11月10日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年5月8日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2021年5月10日、当中間計
算期間末日を2021年11月10日としております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第6期 第7期中間計算期間末
項目
2021年5月10日現在 2021年11月10日現在
１. 期首元本額 30,138,382円 44,407,463円
期中追加設定元本額 22,758,062円 16,141,059円
期中一部解約元本額 8,488,981円 3,630,124円
２. 受益権の総数 44,407,463口 56,918,398口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期中間計算期間末
項目
2021年5月10日現在 2021年11月10日現在
１. 中間貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表上の金融商品は原則とし 中間貸借対照表上の金融商品は原則
その差額 てすべて時価で評価しているため、 としてすべて時価で評価しているた
貸借対照表計上額と時価との差額は め、中間貸借対照表計上額と時価と
ありません。 の差額はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注
記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。また、デリバティブ取
引に関する契約額等は、あくまでも
デリバティブ取引における名目的な
契約額であり、当該金額自体がデリ
バティブ取引のリスクの大きさを示
すものではありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
第6期
2021年5月10日現在
種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 82,096,198 － 81,967,542 128,656
アメリカ・ドル 59,252,126 － 58,951,098 301,028
イギリス・ポンド 3,815,435 － 3,830,503 △15,068
イスラエル・シュケル 87,049 － 87,018 31
オーストラリア・ドル 1,895,911 － 1,913,674 △17,763
カナダ・ドル 2,902,893 － 2,924,409 △21,516
シンガポール・ドル 286,312 － 287,166 △854
スイス・フラン 2,429,345 － 2,451,231 △21,886
スウェーデン・クローナ 956,025 － 973,330 △17,305
デンマーク・クローネ 647,578 － 653,190 △5,612
ニュージーランド・ドル 70,946 － 71,295 △349
ノルウェー・クローネ 167,462 － 169,624 △2,162
ユーロ 8,726,941 － 8,800,889 △73,948
香港・ドル 858,175 － 854,115 4,060
合計 82,096,198 － 81,967,542 128,656
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第7期中間計算期間末
2021年11月10日現在
種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 113,659,691 － 112,405,804 1,253,887
アメリカ・ドル 83,407,243 － 82,515,504 891,739
イギリス・ポンド 4,972,157 － 4,879,191 92,966
イスラエル・シュケル 140,602 － 141,687 △1,085
オーストラリア・ドル 2,449,070 － 2,379,557 69,513
カナダ・ドル 4,068,300 － 4,008,175 60,125
シンガポール・ドル 371,893 － 368,523 3,370
スイス・フラン 3,375,695 － 3,357,508 18,187
スウェーデン・クローナ 1,302,643 － 1,292,312 10,331
デンマーク・クローネ 928,660 － 922,171 6,489
ニュージーランド・ドル 81,670 － 80,376 1,294
ノルウェー・クローネ 224,261 － 220,282 3,979
ユーロ 11,378,741 － 11,292,872 85,869
香港・ドル 958,756 － 947,646 11,110
合計 113,659,691 － 112,405,804 1,253,887
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第6期 第7期中間計算期間末
2021年5月10日現在 2021年11月10日現在
1口当たり純資産額 1.8512円 2.0491円
（1万口当たり純資産額） (18,512円) (20,491円)
（参考）
当ファンドは、「ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表
の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年11月10日現在
資産の部
流動資産
預金 1,315,924,724
コール・ローン 20,128,518
株式 42,460,426,236
新株予約権証券 754,553
投資信託受益証券 76,446,400
投資証券 904,619,143
派生商品評価勘定 116,380,902
未収入金 5,761,964
未収配当金 29,561,827
1,028,820,864
差入委託証拠金
流動資産合計 45,958,825,131
資産合計
45,958,825,131
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 13,441
7,267,000
未払解約金
流動負債合計 7,280,441
負債合計 7,280,441
純資産の部
元本等
元本 14,662,035,873
剰余金
31,289,508,817
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 45,951,544,690
純資産合計 45,951,544,690
負債純資産合計 45,958,825,131
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年5月11日
項目
至 2021年11月10日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2021年11月10日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 17,170,263,221円
本額
同期中追加設定元本額 597,759,599円
同期中一部解約元本額 3,105,986,947円
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元本の内訳
ファンド名
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ 21,799,091円
コア資産形成ファンド 16,910,491円
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ） 7,356,312,562円
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド 272,585,153円
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンド 36,810,859円
ラップ）
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］ 3,137,302,171円
ＭＨＡＭ外国株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］ 3,820,315,546円
計 14,662,035,873円
２. 受益権の総数 14,662,035,873口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年11月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
時価の算定方法 (１)有価証券
２.
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
2021年11月10日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 42,883,000 － 42,886,040 △3,040
アメリカ・ドル 42,883,000 － 42,886,040 △3,040
合計 42,883,000 － 42,886,040 △3,040
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
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値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
お ります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
2021年11月10日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 2,346,304,139 － 2,462,674,640 116,370,501
合計 2,346,304,139 － 2,462,674,640 116,370,501
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2021年11月10日現在
1口当たり純資産額 3.1340円
（1万口当たり純資産額） (31,340円)
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額 113,952,205円
Ⅱ 負債総額 11,201円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 113,941,004円
Ⅳ 発行済数量 56,398,197口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0203円
（参考）
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額 44,971,779,203円
Ⅱ 負債総額 6,606,320円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 44,965,172,883円
Ⅳ 発行済数量 14,528,225,078口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.0950円
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（ 2021年11月30日 現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（ 2021年11月30日 現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）なら
びにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金
融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2021年11月30日 現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,423,958,821,203
追加型公社債投資信託
826 15,691,923,686,048
追加型株式投資信託
28 60,158,467,127
単位型公社債投資信託
218 1,311,798,129,058
単位型株式投資信託
1,098 18,487,839,103,436
合計
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３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
２．委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円
単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
３．委託会社は、第36期事業年度（自2020年4月1日至2021年3月31日）の財務諸表について、EY新日本
有限責任監査法人の監査を受け、第37期中間会計期間（自2021年4月1日至2021年9月30日）の中間財
務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 32,932,013 36,734,502
金銭の信託 28,548,165 25,670,526
有価証券 996 －
未収委託者報酬 11,487,393 16,804,456
未収運用受託報酬 4,674,225 5,814,654
未収投資助言報酬 331,543 317,567
未収収益 11,674 7,412
前払費用 480,129 724,591
その他 2,815,351 2,419,487
流動資産計 81,281,494 88,493,198
固定資産
有形固定資産 1,278,455 1,119,327
建物 ※1 1,006,793 ※1 915,815
器具備品 ※1 270,768 ※1 202,902
建設仮勘定 894 609
無形固定資産 3,524,781 3,991,834
ソフトウエア 3,299,065 2,878,179
ソフトウエア仮勘定 221,784 1,109,723
電話加入権 3,931 3,931
投資その他の資産 9,482,127 11,153,554
投資有価証券 261,361 261,360
関係会社株式 5,299,196 5,299,196
長期差入保証金 1,302,402 1,324,203
繰延税金資産 2,508,004 3,676,823
その他 111,162 591,970
固定資産計 14,285,364 16,264,717
資産合計 95,566,859 104,757,915
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（単位：千円）
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 3,702,906 3,730,283
未払金 4,803,140 7,337,541
未払収益分配金 966 846
未払償還金 9,999 9,999
未払手数料 4,582,140 6,889,193
その他未払金 210,034 437,502
未払費用 6,673,320 9,713,972
未払法人税等 4,090,268 4,199,922
未払消費税等 1,338,183 2,106,617
賞与引当金 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金 65,290 76,410
流動負債計 22,046,438 28,954,345
固定負債
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
時効後支払損引当金 174,139 157,945
固定負債計 2,293,087 2,450,431
負債合計 24,339,526 31,404,777
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 49,674,383 51,800,187
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 49,551,090 51,676,893
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 17,871,090 19,996,893
株主資本計 71,227,341 73,353,144
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △7 △6
評価・換算差額等計 △7 △6
純資産合計 71,227,333 73,353,137
負債・純資産合計 95,566,859 104,757,915
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（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第35期 第36期
（自 2019年4月1日 （自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,426,075 89,905,293
運用受託報酬 16,912,305 17,640,234
投資助言報酬 1,208,954 1,103,477
その他営業収益 68,156 781,735
営業収益計 102,615,492 109,430,741
営業費用
支払手数料 34,980,736 37,003,102
広告宣伝費 340,791 424,598
公告費 375 400
調査費 25,132,268 30,794,092
調査費 10,586,542 11,302,420
委託調査費 14,545,725 19,491,671
委託計算費 698,723 543,135
営業雑経費 990,002 938,891
通信費 44,209 46,358
印刷費 738,330 680,272
協会費 71,386 71,361
諸会費 22,790 23,936
支払販売手数料 113,286 116,962
営業費用計 62,142,897 69,704,220
一般管理費
給料 10,817,861 10,586,117
役員報酬 174,795 163,394
給料・手当 9,087,800 9,030,562
賞与 1,555,264 1,392,160
交際費 40,436 8,168
寄付金 8,906 7,757
旅費交通費 320,037 50,081
租税公課 651,265 912,570
不動産賃借料 1,479,503 1,499,753
退職給付費用 505,189 524,845
固定資産減価償却費 882,526 1,078,185
福利厚生費 44,352 44,004
修繕費 1,843 777
賞与引当金繰入額 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金繰入額 65,290 76,410
機器リース料 233 208
事務委託費 3,625,424 3,793,883
事務用消耗品費 104,627 68,534
器具備品費 1,620 548
諸経費 197,094 152,830
一般管理費計 20,119,543 20,594,276
営業利益 20,353,050 19,132,244
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（単位：千円）
第35期 第36期
（自 2019年4月1日 （自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業外収益
受取利息 4,440 27,079
受取配当金 11,185 2,356
時効成立分配金・償還金 49,164 362
投資信託償還益 5,528 －
為替差益 － 7,314
金銭の信託運用益 － 1,229,697
受取負担金 297,886 －
雑収入 7,394 13,505
時効後支払損引当金戻入額 3,473 13,011
営業外収益計 379,073 1,293,326
営業外費用
為替差損 19,750 －
投資信託償還損 1 3
金銭の信託運用損 169,505 －
システム解約料 31,680 －
早期割増退職金 － 48,755
雑損失 104 5
営業外費用計 221,042 48,764
経常利益 20,511,082 20,376,806
特別利益
投資有価証券売却益 1,169,758 －
特別利益計 1,169,758 －
特別損失
固定資産除却損 ※1 16,085 ※1 1,511
特別損失計 16,085 1,511
税引前当期純利益 21,664,754 20,375,294
法人税、住民税及び事業税 7,045,579 7,418,311
法人税等調整額 △385,835 △1,168,820
法人税等合計 6,659,743 6,249,491
当期純利益 15,005,011 14,125,803
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【株主資本等変動計算書】
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000 △11,280,000 △11,280,000
当期純利益
15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
－
額(純額)
当期変動額合計
－ － － － － － 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
当期純利益
15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
△ 846,763 △ 846,763 △ 846,763
額(純額)
当期変動額合計 △ 846,763 △ 846,763
2,878,247
当期末残高
△ 7 △ 7
71,227,333
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000 △12,000,000 △12,000,000
当期純利益
14,125,803 14,125,803 14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 2,125,803 2,125,803 2,125,803
- - - - -
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 19,996,893 51,800,187 73,353,144
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△ 7 △ 7
71,227,333
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000
当期純利益
14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
1 1 1
額(純額)
当期変動額合計
1 1 2,125,804
当期末残高 △ 6 △ 6
73,353,137
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（未適用の会計基準等）
1．収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年３月31日 企業会
計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日 企
業会計基準委員会）
（1）概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic 606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始す
る事業年度から、Topic 606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
（2）適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
（3）当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響はありません。
2．時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年７月４日 企業
会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日 企業会計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日 企
業会計基準委員会）
（1）概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされています。
（2）適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
（3）当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
建物 320,020 407,133
器具備品 949,984 978,763
（損益計算書関係）
※1．固定資産除却損の内訳
（千円）
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
建物 - 944
器具備品 9,609 566
ソフトウエア 6,475 -
（株主資本等変動計算書関係）
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2020年6月17日
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2021年6月16日 利益
11,280,000 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第35期（2020 年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
32,932,013 32,932,013 －
（1）現金・預金
28,548,165 28,548,165 －
（2）金銭の信託
11,487,393 11,487,393 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 －
77,644,787 77,644,787 －
資産計
4,582,140 4,582,140 －
（1）未払手数料
4,582,140 4,582,140 －
負債計
第36期（2021年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
36,734,502 36,734,502 －
（1）現金・預金
25,670,526 25,670,526 －
（2）金銭の信託
16,804,456 16,804,456 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
5,814,654 5,814,654 －
（5）投資有価証券
その他有価証券
1,990 1,990 －
85,026,130 85,026,130 －
資産計
6,889,193 6,889,193 －
（1）未払手数料
6,889,193 6,889,193 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第35期 第36期
区分
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
259,369 259,369
①非上場株式
5,299,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期（2020年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
32,932,013 － － －
（1）現金・預金
28,548,165 － － －
（2）金銭の信託
11,487,393 － － －
（3）未収委託者報酬
4,674,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
996 994 997 －
その他有価証券(投資信託)
第36期（2021年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
36,734,502 － － －
（1）現金・預金
25,670,526 － － －
（2）金銭の信託
16,804,456 － － －
（3）未収委託者報酬
5,814,654 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）投資有価証券
－ 1,990 － －
その他有価証券(投資信託)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第35期（2020年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第36期（2021年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
1,990 2,000 △ 9
②投資信託
1,990 2,000 △ 9
小計
1,990 2,000 △ 9
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
1,298,377 1,169,758 －
株式
投資信託 159,526 5,528 1
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
996 － 3
投資信託
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,289,044 2,422,901
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の発生額 18,448 △4,319
退職給付の支払額 △187,749 △245,143
過去勤務費用の発生額 － △1,567
その他 △1,476 1,567
退職給付債務の期末残高 2,422,901 2,479,619
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未積立退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未認識数理計算上の差異 △130,155 △84,264
未認識過去勤務費用 △173,798 △102,868
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
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（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の費用処理額 38,861 41,571
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,362
その他 △11,303 △7,720
確定給付制度に係る退職給付費用 401,711 409,394
（注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
計上しております。
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
割引率 0.09％ 0.09％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～3.76％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
221,053 260,377
未払事業税
10,778 10,711
未払事業所税
420,513 547,974
賞与引当金
78,439 92,748
未払法定福利費
10,410 8,535
未払給与
47,781 －
受取負担金
331,395 1,410,516
運用受託報酬
14,116 18,079
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 50,942 25,808
82,684 51,986
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 323,132 301,965
648,821 701,959
退職給付引当金
53,321 48,362
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
11,532 △5,283
その他
3 2
その他有価証券評価差額金
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産合計
繰延税金負債
－ －
その他有価証券評価差額金
－ －
繰延税金負債合計
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 94,605,736千円 84,609,003千円
資産合計 94,605,736千円 84,609,003千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 8,278,713千円 5,570,814千円
負債合計 8,278,713千円 5,570,814千円
純資産 86,327,023千円 79,038,188千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 62,885,491千円 59,074,249千円
顧客関連資産 34,810,031千円 29,793,358千円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2）損益計算書項目
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
経常利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
税引前当期純利益 △9,111,312千円 △8,823,626千円
当期純利益 △7,536,465千円 △7,288,834千円
1株当たり当期純利益 △188,411円64銭 △182,220円85銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,149,555千円 5,016,672千円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日） 及び 第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
兼任等 の関係
性
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,435,839 未払 1,457,765
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 12,767,199 未払 2,524,882
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません
（1株当たり情報）
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
1株当たり純資産額 1,780,683円32銭 1,833,828円44銭
1株当たり当期純利益金額 375,125円27銭 353,145円08銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
当期純利益金額 15,005,011千円 14,125,803千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,005,011千円 14,125,803千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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（1）中間貸借対照表
（単位：百万円）
第37期中間会計期間末
（2021年9月30日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 28,648
金銭の信託 25,866
未収委託者報酬 18,882
未収運用受託報酬 2,911
未収投資助言報酬 319
未収収益 15
前払費用 996
その他 2,470
流動資産計 80,112
固定資産
有形固定資産 977
建物 ※1 792
器具備品 ※1 184
無形固定資産 4,193
ソフトウエア 3,475
ソフトウエア仮勘定 714
電話加入権 3
投資その他の資産 10,724
投資有価証券 261
関係会社株式 5,299
長期差入保証金 1,273
繰延税金資産 3,311
その他 578
固定資産計 15,895
資産合計 96,007
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
第37期中間会計期間末
（2021年9月30日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 1,845
未払金 7,922
未払収益分配金 0
未払償還金 9
未払手数料 7,759
その他未払金 153
未払費用 7,337
未払法人税等 3,423
未払消費税等 1,234
契約負債 20
賞与引当金 836
役員賞与引当金 33
流動負債計 22,653
固定負債
退職給付引当金 2,391
時効後支払損引当金 147
固定負債計 2,538
負債合計 25,192
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金 19,552
資本準備金 2,428
その他資本剰余金 17,124
利益剰余金 49,261
利益準備金 123
その他利益剰余金 49,138
別途積立金 31,680
繰越利益剰余金 17,458
株主資本計 70,814
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △0
評価・換算差額等計 △0
純資産合計 70,814
負債・純資産合計 96,007
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（2）中間損益計算書
（単位：百万円）
第37期中間会計期間
（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
営業収益
委託者報酬 54,995
運用受託報酬 7,193
投資助言報酬 569
その他営業収益 6
営業収益計 62,765
営業費用
支払手数料 22,800
広告宣伝費 126
公告費 0
調査費 17,656
調査費 4,722
委託調査費 12,934
委託計算費 281
営業雑経費 437
通信費 17
印刷費 315
協会費 33
諸会費 17
支払販売手数料 52
営業費用計 41,301
一般管理費
給料 4,865
役員報酬 82
給料・手当 4,565
賞与 217
交際費 1
寄付金 4
旅費交通費 13
租税公課 292
不動産賃借料 892
退職給付費用 248
固定資産減価償却費 ※1 670
福利厚生費 16
修繕費 0
賞与引当金繰入額 836
役員賞与引当金繰入額 33
機器リース料 0
事務委託費 1,971
事務用消耗品費 26
器具備品費 0
諸経費 99
一般管理費計 9,973
営業利益 11,490
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
第37期中間会計期間
（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
営業外収益
受取利息 7
受取配当金 548
時効成立分配金・償還金 0
時効後支払損引当金戻入額 10
為替差益 26
金銭の信託運用益 288
雑収入 2
営業外収益計 884
経常利益 12,374
特別損失
固定資産除却損 5
ゴルフ会員権売却損 3
オフィス再編費用 5
特別損失計 13
税引前中間純利益 12,360
法人税、住民税及び事業税 3,254
法人税等調整額 364
法人税等合計 3,619
中間純利益 8,741
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（3）中間株主資本等変動計算書
第37期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
資本準備金
別途 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 11,280
中間純利益
8,741
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△ 2,538
－ － － － － －
合計
当中間期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 17,458
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
51,800 73,353 △0 △0 73,353
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 11,280 △ 11,280 △ 11,280
中間純利益
8,741 8,741 8,741
株主資本以
外の項目の
－ △0 △0 △0
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△ 2,538 △ 2,538 △ 2,538
△0 △0
合計
当中間期末残高
49,261 70,814 △0 △0 70,814
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
（1）子会社株式及び関連会社株式
1．有価証券の評価基準及び評
：移動平均法による原価法
価方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
（1）有形固定資産
3．固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 8～18年
…
器具備品 2～20年
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
（1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5．引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1）委託者報酬
6．重要な収益及び費用の計上
基準 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によっ
て主に年1回受取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわた
り収益として認識しております。
（2）運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定
した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
（3）投資助言報酬
投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定
した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
（4）成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に
対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領
する権利が確定した時点で収益として認識しております。
7．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
会計上の見積りの変更
第37期中間会計期間
（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
当社は、当中間会計期間において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
た。これに伴い、当中間会計期間において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐
用年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使用
見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当中間会計期間の営業利
益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ124百万円減少しております。
（会計方針の変更）
1. 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識基準に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
た時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしておりま
す。当該会計方針の変更による影響はありません。
2. 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方針
の変更による影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記
を行うことといたしました。
注記事項
（中間貸借対照表関係）
第37期中間会計期間末
項目
（2021年9月30日現在）
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 520百万円
器具備品 … 1,004百万円
（中間損益計算書関係）
第37期中間会計期間
項目
（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 156百万円
無形固定資産 … 514百万円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（中間株主資本等変動計算書関係）
第37期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
（百万円） （円）
普通株式
2021年6月16日
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
第37期中間会計期間末（2021年9月30日現在）
1.金融商品の時価等に関する事項
2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
25,866 25,866 －
（1）金銭の信託
（2）投資有価証券
1 1 －
その他有価証券
25,868 25,868 －
資産計
（注）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
ベルに分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます
時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
時価（百万円）
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
－ 5,844 － 5,844
金銭の信託
－ － － －
投資有価証券
－ － － －
その他有価証券
－ 5,844 － 5,844
資産計
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年７月４日。以
下、「時価算定適用指針」という）第26項に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めており
ません。中間貸借対照表における当該投資信託の金額は、金銭の信託20,021百万円、投資有価証券1百
万円となります。
（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
等）で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
2020年3月31日）第5項に従い、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開
示している表中には含めておりません。
中間貸借対照表計上額
区分
（百万円）
投資有価証券（その他有価証券）
259
非上場株式
関係会社株式
5,299
非上場株式
（有価証券関係）
第37期中間会計期間末
（2021年9月30日現在）
1.子会社株式
関係会社株式（中間貸借対照表計上額 5,299 百万円）で市場価格のあるものはありません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額（百万円） （百万円） （百万円）
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
投資信託
小計 - - -
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
1 2 △0
投資信託
小計 1 2 △0
合計 1 2 △0
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 259 百万円）については、市場価格がないことから、上
表に含めておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2021年4月1日から2021年9月30日まで
（2）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212百万円
取得原価 144,212百万円
（3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224百万円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451百万円
うち現金・預金 11,605百万円
うち金銭の信託 11,792百万円
b.負債の額 負債合計 9,256百万円
うち未払手数料及び未払費用 4,539百万円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
（5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030百万円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030百万円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
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12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
流動資産 －百万円
固定資産 80,759百万円
資産合計 80,759百万円
流動負債 －百万円
固定負債 5,228百万円
負債合計 5,228百万円
純資産 75,530百万円
（注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額57,168百万円及び顧客関連資産の金額27,484
百万円が含まれております。
（2）損益計算書項目
営業収益 －百万円
営業利益 △4,214百万円
経常利益 △4,214百万円
税引前中間純利益 △4,214百万円
中間純利益 △3,507百万円
1株当たり中間純利益 △87,690円34銭
（注）営業利益には、のれんの償却額1,905百万円及び顧客関連資産の償却額2,309百万円が含
まれております。
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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（収益認識関係）
1. 収益の分解情報
当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
第37期中間会計期間
（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
委託者報酬 54,819百万円
運用受託報酬 7,193百万円
投資助言報酬 569百万円
成功報酬（注） 175百万円
その他営業収益 6百万円
合計 62,765百万円
（注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬に含めて表示しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.重要な収益及び費用の計上基準」に記
載の通りであります。
（セグメント情報等）
第37期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
（１）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
（1株当たり情報）
第37期中間会計期間
（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
1株当たり純資産額 1,770,364円46銭
1株当たり中間純利益金額 218,536円02銭
（注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第37期中間会計期間
（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
中間純利益金額 8,741百万円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
－
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
8,741百万円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
（うち普通株式） (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株)
（注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと （ 投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。 ） 。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
リバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 みずほ信託銀行株式会社
247,369百万円（2021年3月末日現在）
資本金の額
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名 称
事業の内容
（単位：百万円）
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
125,167
みずほ証券株式会社
品取引業を営んでおります。
（注）資本金の額は2021年3月末日現在
２【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知
等を行います。
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けな
らびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払等を行います。
３【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率５％以上を記載します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【その他】
(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
す。また、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
る旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
その旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
(3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(7)有価証券届出書第一部「証券情報」（12）その他 に記載の「ラップ口座にかかる契約に基づい
て、ラップ口座の資金を運用するためのファンド」におけるラップ口座については、目論見書におい
て、各販売会社で用いる固有の名称を記載する場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２１年５月２６日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
３１日までの第３６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
２０２１年６月１８日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘 本 正 彦 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファン
ドラップ）の２０２０年５月９日から２０２１年５月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸
借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）の２０２１年
５月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２１年１１月２５日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月
３１日までの第３７期事業年度の中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２１年１２月１７日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘 本 正 彦
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあ
り＞（ファンドラップ）の２０２１年５月１１日から２０２１年１１月１０日までの中間計算期間
の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表につい
て中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンド
ラップ）の２０２１年１１月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間
（２０２１年５月１１日から２０２１年１１月１０日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表
示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセット
マネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識
別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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