MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年2月10日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集(売出) MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラッ
内国投資信託受益証券に係るファ プ)
ンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出) 1兆円を上限とします。
内国投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
(以下「当ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」と称することがあります。)で
す。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定
の適用を受けることとし、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機
関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることに
より定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
権」といいます。)。委託会社である アセットマネジメントOne株式会社 は、やむを得ない事情等が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記
名式や記名式の形態はありません。
また、 当ファンド について、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧
に供された信用格付けまたは信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付
けはありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込日の基準価額とします。
※ 「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除して求めた金額(純資産総額)
を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換
算した価額で表示されることがあります。
基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対す
る照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページアドレス
電話番号
http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
アセットマネジメントOne株式会社
注:電話番号はコールセンターのものです(以下同じ)。
※ 電話によるお問い合わせは、 営業日の午前9時から午後5時まで とさせていただきます。(以
下同じ。)
(5)【申込手数料】
ありません。
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(6)【申込単位】
① 申込単位は各販売会社が定める単位とします。
② 「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」による取得申込が可能です。販売会社に
よっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。なお、「分配金再投資
コース」を選択されたお申込者は、収益分配金の再投資に際し、1口の整数倍をもって取得するこ
とができます。
③ 申込単位および取扱コースについては、販売会社にお問い合わせください。
※当初元本は1口当たり1円です。
(7)【申込期間】
2022年2月11日 から 2022年8月9日 まで
※ 申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
当ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については、下記の委託会社の照会
先までお問い合わせください。
照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号
アセットマネジメントOne株式会社 http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
(9)【払込期日】
取得申込金額は、販売会社が定める期日までに、販売会社にお支払いいただきます。なお、取得申
込金額には利息は付されません。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、 アセットマネジメ
ントOne株式会社 (「委託者」または「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、 みずほ
信託銀行株式会社 (「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座(受託会
社が再信託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込金額は、お申込みの販売会社にお支払いください。なお、払込取扱場所については、下
記の委託会社の照会先までお問い合わせください。
照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号
アセットマネジメントOne株式会社 http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下 の通りです。
株式会社証券保管振替機構
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(12)【その他】
① お申込みの方法
※1
当ファンドは、ラップ口座にかかる契約 に基づいて、ラップ口座の資金を運用するための
ファンドです。
※2
当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社にラップ口座を開設した者 等に限るものとし
ます。
※1 当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することが
あります。
※2 販売会社にSMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)にかかる契約に基づくSMA口座
を開設した者を含む場合があります。
② 投資信託振替制度における振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記
載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
投資信託振替制度(以下「振替制度」といいます。)においては、ファンドの受益権の発生、
消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコン
ピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われま
す。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザー ファンド(以下「マザーファンド」という
ことがあります。)の受益証券へ の投資を通じて、東京証券取引所第一部に上場されている株
* ※
式 に投資を行い、東証株価指数(TOPIX、配当込み) の動きに連動する投資成果を目指
します。
※ 東証株価指数(TOPIX=Tokyo Stock Price Index)とは、 日本の株式市場を広範に網羅し、投
資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、基 準時(1968年1月4日終値)の
時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。なお、東証株価指数(TO
PIX)は、東証市場再編に伴い、2022年4月4日付で指数の算出要領が変更される予定です。
1. TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京
証券取引所」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTO
PIXに関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱
東京証券取引所が有しています。
2. ㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX
の指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行
うことができます。
3. ㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびTOPIXの商標の使用に関して得られ
る結果ならびに特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及をするものではあり
ません。
4. ㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性
を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出ま
たは公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
5. 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドおよび国内株式パッシブ・
ファンド(最適化法)・マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証券取引所により提
供、保証または販売されるものではありません。
6. ㈱東京証券取引所は、国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドおよび
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドに投資するファンドの購入者ま
たは公衆に対し、国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドおよび国内株
式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドに投資するファンドの説明、投資のア
ドバイスをする義務を持ちません。
7. ㈱東京証券取引所は、委託会社または国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザー
ファンドおよび国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドに投資するファ
ンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するもので
はありません。
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8. 以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マ
ザーファンドおよび国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドに投資する
ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。
<ファンドの特色>
Ⅰ. 東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指します。
Ⅱ. 運用にあたっては「日本株式マルチファクターモデル」を活用します。
* 東証市場再編に伴い、投資対象に関する記載を変更する約款変更を予定しております。約
款変更日の2022年4月4日に「東京証券取引所第一部に上場されている株式」から「わが国
の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)
銘柄」に変更を行う予定です。
② 1,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託
会社と合意のうえ変更することができます。
③ 一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
<商品分類>
・商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉となる資産)
株 式
債 券
国 内
単位型 インデックス型
不動産投信
海 外
その他資産
追加型 特殊型
内 外
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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・商品分類定義
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財
産とともに運用されるファンドをいう。
国内 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実
質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
株式 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実
質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指
インデックス型
す旨の記載があるものをいう。
<属性区分>
・属性区分表
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 投資形態
(実際の組入資産)
株式 年1回 グローバル
ファミリーファンド
一般
日本
大型株 年2回
北米
ファンド・オブ・ファ
中小型株
欧州
ンズ
年4回
債券
アジア
一般
オセアニア
年6回
公債
(隔月) 中南米
社債
対象インデックス
その他債券 アフリカ
年12回
クレジット属性
中近東
(毎月)
( )
(中東)
不動産投信
エマージング
日々 日経225
その他資産
TOPIX
※
(投資信託証券)
その他
資産複合
( )
その他
( )
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
※ 当ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「株式・一般」で
す。
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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・属性区分定義
その他資産 目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、「債券」及
び「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、
括弧内の記載はその該当資産を表す。
(投資信託証券)
株式・一般 目論見書又は投資信託約款において、主として株式に投資する旨の記
載があるもので、大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのもの
をいう。
※ 当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券(投資信託証
券)への投資を通じて、株式に投資を行います。
年1回 目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載がある
ものをいう。
日本 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資する
ものをいう。
TOPIX 目論見書又は投資信託約款において、TOPIX(東証株価指数)に
連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(注1)商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類
しています。
(注2)当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投
資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(注3)当ファンドはマザーファンド受益証券(投資信託証券)への投資を通じて、株式を主要投
資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」にお
ける投資対象資産の分類・区分は異なります。
(2)【ファンドの沿革】
2008年6月3日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始
2016年10月1日 ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からアセッ
トマネジメントOne株式会社に承継
2020年10月1日 信託報酬率(税抜)を「年率0.26%」から「年率0.135%」に引き下げ
2021年7月2日 ファンドの主要投資対象に「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マ
ザーファンド」を追加
2021年12月17日 ファンドの主要投資対象から「MHAM TOPIXマザーファンド」を削
除
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(3)【ファンドの仕組み】
① 当ファンドの運営の仕組み
② ファミリーファンド方式の仕組み
当ファンドは「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」をマザーファンド
とするファミリーファンド方式で運用を行います。
≪ファミリーファンド方式≫
※ ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファン
ドとし、その資金をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファン
ドにて行う仕組みです。
※ マザーファンドのほかに、株式等に直接投資する場合があります。
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* 東証市場再編のため、2022年4月4日に「東京証券取引所第一部上場株式」から「東証株価指数
採用銘柄」に変更を行う予定です。
③ 委託会社の概況
名称: アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所: 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円( 2021年11月30日 現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
( 2021年11月30日 現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
株式会社みずほフィナンシャルグ
※2
東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0%
1
ループ
東京都千代田区有楽町一丁目13番1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 12,000株
30.0%
号
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生
命ホールディングス株式会社49.0%
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目標とし
て運用を行います。
② 運用方法
1.主要投資対象
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド受益証券 を主要投資対象としま
す。
2.投資態度
a.主として、国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド受益証券に投資を
行い、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指します。
◆ 運用にあたっては「日本株式マルチファクターモデル」を活用します。
・ 「日本株式マルチファクターモデル」とは、複数のリスクファクターによって株式の
リターンを分解・説明するモデルです。このモデルを活用し、TOPIXに連動する銘
柄群を効率的に選びます。
・ 投資する銘柄群について定期的に見直しを実施することにより、TOPIXに対する
連動性を高めます。
b.現物株への投資よりTOPIX先物等を活用する方が有利と認められるときは、TOPI
X先物等を活用することがあります。
※
c.株価指数等の先物取引を含む株式の実質投資割合 は、原則として信託財産の純資産総額の
範囲内となるよう運用を行いますが、一時的に株式の実質投資総額と株価指数先物取引等の買
建玉の実質投資総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。
※ 「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する
当該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託
財産に属するとみなした額との合計額の当ファンドの信託財産総額または信託財産の純資産
総額に対する割合をいいます。(以下同じ。)
* 株価指数先物取引等の詳細については、後記「(5) 投資制限 a.約款で定める投資制限
⑧ 有価証券先物取引等」をご参照ください。
*
d.組入対象銘柄は、東京証券取引所第一部上場株式 とします。ただし、流動性に著しく欠け
る銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄等は組入れません。
e.現物株式の実質組入比率(信託財産に属する他の投資信託受益証券の時価総額に、当該他
の投資信託の信託財産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額と、信託財産に属す
る株式の時価総額との合計額が信託財産総額に占める割合)は、通常の状態で50%以上とする
ことを基本とします。
f.非株式(株式以外の資産)への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とし
ます。
g.上記a.からf.について、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処すること
があります。
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h.国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28
条 第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、金利に係る先物取引および金利に
係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の
取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
③ ファンドの投資プロセス
当ファンドは、主として国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド受益証券へ
*
の投資を通じ、以下のプロセスにより東京証券取引所第一部上場株式 に投資を行います。
1.流動性基準等による対象銘柄群設定
マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い銘柄等を除外して
投資対象銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブウェイト)を
一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入
比率の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用することがあります。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
・新規上場、合併等に伴うもの:指数に与える影響を勘案し、決定
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* 東証市場再編のため、2022年4月4日に「東京証券取引所第一部上場株式」から 「わが国
の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定
の)銘柄 」に変更を行う予定です。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項
で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
c.金銭債権
d.約束手形(a.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として アセットマネジメントOne株式会社 を委託会社とし、 みずほ信
託銀行株式会社 を受託会社として締結された親投資信託である国内株式パッシブ・ファンド(最
適化法)・マザーファンドの受益 証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)およ び
次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
る権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人が発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券(両者を総称して「新株引受権証券等」といいます。)
8.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、2.~7.の証券または
証書の性質を有するもの
9.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
10.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
11.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
なお、1.の証券または証書を以下「株式」といい、2.から5.までの証券および8.の証券
または証書のうち2.から5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
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③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用す
ることを指図することができます。また、②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償
還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託
金を以下に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
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③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
良執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)
は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
めています。
※運用体制は 2021年11月30日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
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(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎計算期末(原則として5月8日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)に、原則
として以下の方針に基づき分配を行います。
1.分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(繰越分およびマザーファンドの信託財産に
属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいま
す。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の
全額とします。
2.分配金額は、委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
3.収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
1.収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日までに販売会社において
支払いが開始されます。
2.収益分配金の再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受
益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。)に対し、お支払いします。
(5)【投資制限】
a.約款で定める投資制限
① 株式および新株引受権証券等(約款 運用の基本方針 運用方法(3) 投資制限、約款第17条および
第20条)
1.株式への実質投資割合には制限を設けません。
2.委託会社は、取得時において新株引受権証券等への実質投資割合が、信託財産の純資産総額
の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
3.委託会社が投資することを指図する株式および新株引受権証券等は、取引所(金融商品取引
法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定
する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行する
ものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとしま
す。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式および新株引受権証券等につい
ては、この限りではありません。なお、上場予定または登録予定の株式および新株引受権証券
等で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が
投資することを指図することができるものとします。
② 非株式[株式以外の資産](約款 運用の基本方針 運用方法(2) 投資態度)
非株式(株式以外の資産)への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
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③ 転換社債等(約款第21条)
委託会社は、同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条
第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧
商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新
株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超え
ることとなる投資の指図をしません。
④ 外貨建資産(約款 運用の基本方針 運用方法(3)投資制限)
外貨建資産への投資は行いません。
⑤ 信用取引(約款第22条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
2.信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができ
るものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
a.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
b.株式分割により取得する株券
c.有償増資により取得する株券
d.売出しにより取得する株券
e.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
f.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記e.に定める
ものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑥ 信用リスク集中回避のための投資制限(約款第22条の1の2)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
⑦ デリバティブ取引等(約款第22条の2)
委託会社は、デリバティブ取引等(デリバティブ取引とは、金融商品取引法第2条第20項に規
定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もし
くは証書に係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する
法律施行令第3条第10号に規定するものをいいます。)を含みます。以下「デリバティブ取引
等」といいます(ただし、この信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。)。)につ
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いて、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純
資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑧ 有価証券先物取引等(約款第23条)
1.委託会社は、わが国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有
価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとしま
す(以下同じ。)。
2.委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑨ スワップ取引(約款第24条)
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または
異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といい
ます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
3.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
4.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、
担保の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
⑩ 金利先渡取引(約款第25条)
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うこと
の指図をすることができます。
2.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当ファンドの信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
3.金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
4.委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、
担保の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
⑪ 有価証券の貸付(約款第26条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
以下の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
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2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑫ 資金の借入れ(約款第32条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入
れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内
である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金等および償還
金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純
資産総額の10%を上回らない範囲内とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
b.法令で定める投資制限
○ 同一の法人の発行する株式の取得割合(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託
につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の
総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得
することを受託会社に指図しないものとします。
<参考> 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドの投資方針および主な投資制限
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数(TOPIX、
配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
*
東京証券取引所第1部に上場されている株式 を主要投資対象とします。
(2)投資態度
*
1)主として東京証券取引所第1部に上場されている株式 に投資し、東証株価指数(TOPIX、
配当込み)に連動する投資成果を目指して運用を行います。
2)最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク管理を行いま
す。
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3)株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、市
況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
4)株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
5)非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産割合は原則として
信託財産総額の10%以下とします。
(3)投資制限
1)株式への投資割合には、制限を設けません。
2)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動お
よび為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
3)外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
4)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。
* 東証市場再編のため、2022年4月4日に「 東京証券取引所第1部に上場されている株式 」から「 わ
が国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)
銘柄 」に変更を行う予定です。
3【投資リスク】
(1) 当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
・当ファンドは、主として国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド受益証券へ
の投資を通じて値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。
したがって、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損
失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではあり
ません。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれ
らに限定されるものではありません。なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて当ファ
ンドが行う有価証券等への投資により発生します。
① 株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
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株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいい
ます。当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する
要 因となります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該
企業の株価が大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を
及ぼすことがあります。なお、当ファンドでは、株式と株価指数先物取引等の合計の組入比率を
原則として高位に維持するため、株式市場の動向により基準価額は大きく変動します。また、当
ファンドでは、追加設定・一部解約に伴う資金の流出入に対応することにより、株式と株価指数
先物取引等の合計の実質組入比率が100%を超える場合があります。
② 流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下
落要因となります。
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がない
ため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリ
スクをいいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっ
ては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急
変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが
保有する株式等において流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因と
なる可能性があります。
③ 信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因とな
ります。
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金
を予め決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務
不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債およ
び短期金融商品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。また、当該発行体が企業の場
合には、一般にその企業の株価が下落する要因となります。当ファンドが投資対象とする株式の
発行企業や、株式以外の運用で投資する公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当
ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
<その他>
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
れにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止とな
る可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払
が遅延する可能性があります。
・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資す
るものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビー
ファンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売
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買ならびに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があり
ます。
・当ファンドは、取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付け
を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあ
ります。
・資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
<その他の留意点>
当ファンドは、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きと連動する
投資成果を目指しておりますが、追加設定・一部解約による運用資金の変動、株価指数の構成銘
柄の一部を組み入れない場合の影響、銘柄ごとの組入比率が株価指数における構成比率と異なる
場合の影響、株価指数先物取引を利用する場合の株価指数と株価指数先物の値動きの差による影
響、売買約定価格と取引所終値との差による影響、売買執行に要する費用や信託報酬等が信託財
産から支払われることの影響などにより、当ファンドの基準価額の騰落率と、同じ期間における
ベンチマークの騰落率との間に乖離が生じる場合があります。
<収益分配金に関する留意点>
・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買
益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
ドの収益率を示すものではありません。
・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的に
は元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
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※リスク管理体制は 2021年11月30日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
流動性リスク管理体制
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタ
リング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動
性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※流動性リスク管理体制は2022年1月1日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 当ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.1485%
(税抜0.135%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)については、以下の通りとします。
委託会社 販売会社 受託会社
0.085% 0.010% 0.040%
② 信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日
および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬
にかかる消費税ならびに地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)を
信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
委託会社 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
理等の対価
受託会社 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税
等相当額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該
費用にかかる消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立
替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎日計上(ファンドの基
準価額に反映)され、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期間の最初の6ヵ月終了
日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
② 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用
およびこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中か
ら支弁します。
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③ 上記①、②の手数料等(借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。)につ
いては、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの
信託財産中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果とし
て当ファンドの受益者が間接的に負担することとなります。
(5)【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税 (配当控除の適用
あり) のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所
得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行わ
れます。
※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および
特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場
株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不
要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
いては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が
行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※上記は、 2021年11月末 現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元 本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コー
スで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があり
ます。
③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参
照。)
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際 、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
2021年11月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 22,135,592,701 100.00
内 日本 22,135,592,701 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 819,252 0.00
純資産総額 22,136,411,953 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM TOPIXマザーファンド
2021年11月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控
除後) 60,961,774 100.00
純資産総額 60,961,774 100.00
その他資産の投資状況
2021年11月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 56,880,000 93.30
内 日本 56,880,000 93.30
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2021年11月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 384,114,626,670 84.81
内 日本 384,114,626,670 84.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 68,802,304,124 15.19
純資産総額 452,916,930,794 100.00
その他資産の投資状況
2021年11月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 4,721,040,000 1.04
内 日本 4,721,040,000 1.04
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2021年11月30日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
国内株式パッシブ・ファン
親投資
ド(最適化法)・マザー 3.2114 3.1886 -
1 信託受 6,933,823,693 99.88
ファンド
益証券
日本 22,267,293,272 22,109,190,227 -
MHAM TOPIXマ 親投資
2.4279 2.3954 -
2 ザーファンド 信託受 11,022,157 0.12
日本 益証券 26,761,307 26,402,474 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年11月30日現在
種類
投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.00
合計 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM TOPIXマザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2021年11月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
トヨタ自動車 株式 1,773.42 2,001.00 -
1 輸送用機 7,363,700 3.25
日本 13,058,942,263 14,734,763,700 -
器
ソニーグループ 株式 11,866.41 13,825.00 -
2 910,700 2.78
日本 電気機器 10,806,748,623 12,590,427,500 -
キーエンス 株式 58,581.74 70,330.00 -
3 131,700 2.05
日本 電気機器 7,715,215,429 9,262,461,000 -
リクルートホールディング
株式 5,777.42 6,901.00 -
ス
4 1,071,600 1.63
サービス
日本 6,191,088,854 7,395,111,600 -
業
三菱UFJフィナンシャ
株式 583.54 601.40 -
ル・グループ
5 9,195,400 1.22
日本 銀行業 5,365,901,401 5,530,113,560 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京エレクトロン 株式
45,389.86 59,840.00 -
6 92,200 1.22
日本 電気機器 4,184,945,308 5,517,248,000 -
日本電信電話 株式 2,895.68 3,125.00 -
7 情報・通 1,668,600 1.15
日本 4,831,743,720 5,214,375,000 -
信業
ソフトバンクグループ 株式 8,293.53 6,030.00 -
8 情報・通 855,400 1.14
日本 7,094,289,924 5,158,062,000 -
信業
HOYA 株式 14,539.90 18,020.00 -
9 283,700 1.13
日本 精密機器
4,124,971,650 5,112,274,000 -
日本電産 株式 13,151.70 13,000.00 -
10 376,800 1.08
日本 電気機器 4,955,564,073 4,898,400,000 -
日立製作所 株式 5,637.46 6,688.00 -
11 699,200 1.03
日本 電気機器 3,941,713,366 4,676,249,600 -
信越化学工業 株式 18,452.03 19,000.00 -
12 244,500 1.03
日本 化学 4,511,523,489 4,645,500,000 -
ダイキン工業 株式 23,406.17 23,150.00 -
13 185,200 0.95
日本 機械 4,334,822,921 4,287,380,000 -
任天堂 株式 59,802.34 50,100.00 -
14 その他製 82,100 0.91
日本 4,909,772,558 4,113,210,000 -
品
三井住友フィナンシャルグ
株式 3,777.26 3,703.00 -
15 ループ 992,500 0.81
日本 銀行業 3,748,940,242 3,675,227,500 -
三菱商事 株式 3,201.27 3,391.00 -
16 1,072,900 0.80
日本 卸売業 3,434,653,299 3,638,203,900 -
村田製作所 株式 9,051.58 8,380.00 -
17 427,000 0.79
日本 電気機器 3,865,026,819 3,578,260,000 -
本田技研工業 株式
3,256.36 3,101.00 -
18 輸送用機 1,144,600 0.78
日本 3,727,238,705 3,549,404,600 -
器
武田薬品工業 株式 3,640.52 3,031.00 -
19 1,142,600 0.76
日本 医薬品 4,159,659,227 3,463,220,600 -
KDDI 株式 3,470.91 3,300.00 -
20 情報・通 1,040,000 0.76
日本 3,609,750,638 3,432,000,000 -
信業
ソフトバンク 株式 1,489.02 1,562.50 -
21 情報・通 2,160,700 0.75
日本 3,217,336,838 3,376,093,750 -
信業
伊藤忠商事 株式 3,230.55 3,260.00 -
22 1,001,500 0.72
日本 卸売業 3,235,400,480 3,264,890,000 -
第一三共 株式
2,920.55 2,824.50 -
23 1,142,400 0.71
日本 医薬品 3,336,437,126 3,226,708,800 -
SMC 株式 65,332.99 72,650.00 -
24 42,600 0.68
日本 機械 2,783,185,671 3,094,890,000 -
オリエンタルランド 株式 17,322.41 17,840.00 -
25 サービス 164,200 0.65
日本 2,844,340,929 2,929,328,000 -
業
三井物産 株式 2,284.96 2,557.00 -
26 1,111,900 0.63
日本 卸売業 2,540,654,456 2,843,128,300 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファナック 株式
26,437.90 22,245.00 -
27 127,600 0.63
日本 電気機器 3,373,476,490 2,838,462,000 -
東京海上ホールディングス 株式 5,579.87 5,708.00 -
28 472,200 0.60
日本 保険業 2,634,815,674 2,695,317,600 -
デンソー 株式 7,226.08 8,331.00 -
29 輸送用機 320,100 0.59
日本 2,313,069,697 2,666,753,100 -
器
みずほフィナンシャルグ
株式 1,568.33 1,402.00 -
30 ループ 1,833,700 0.57
日本 銀行業
2,875,848,876 2,570,847,400 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年11月30日現在
種類 投資比率(%)
株式 84.81
合計 84.81
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2021年11月30日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
電気機器 16.80
国内
情報・通信業 7.31
輸送用機器 6.85
化学 5.76
サービス業 5.44
機械 4.55
卸売業 4.32
医薬品 4.09
銀行業 3.95
小売業 3.56
食料品 2.76
精密機器 2.56
陸運業 2.53
建設業 1.85
その他製品 1.85
保険業 1.62
不動産業 1.59
その他金融業 0.96
電気・ガス業 0.92
ガラス・土石製品 0.66
証券、商品先物取引業 0.62
鉄鋼 0.60
非鉄金属 0.59
ゴム製品 0.56
金属製品 0.54
繊維製品 0.39
海運業 0.36
石油・石炭製品 0.34
空運業 0.32
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
鉱業
0.19
パルプ・紙 0.17
倉庫・運輸関連業 0.14
水産・農林業 0.07
合計 84.81
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)
MHAM TOPIXマザーファンド
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
MHAM TOPIXマザーファンド
2021年11月30日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
株価指数先物 TOPIX
大阪取引所 買建 3 60,615,990 56,880,000 93.30
取引 先物 0312月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2021年11月30日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
株価指数先物 TOPIX
大阪取引所 買建 249 4,998,402,170 4,721,040,000 1.04
取引 先物 0312月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(2021年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第4計算期間末
4,181 4,181 0.6412 0.6412
(2012年 3月12日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第5計算期間末
4,056 4,056 0.8047 0.8047
(2013年 3月11日)
第6計算期間末
3,507 3,507 0.9651 0.9651
(2014年 3月10日)
第7計算期間末
18,168 18,168 1.2193 1.2193
(2015年 3月10日)
第8計算期間末
23,464 23,464 1.2795 1.2795
(2015年 5月 8日)
第9計算期間末
34,880 34,880 1.0706 1.0706
(2016年 5月 9日)
第10計算期間末
24,701 24,701 1.3241 1.3241
(2017年 5月 8日)
第11計算期間末
24,798 24,798 1.5130 1.5130
(2018年 5月 8日)
第12計算期間末
23,492 23,492 1.3647 1.3647
(2019年 5月 8日)
第13計算期間末
20,650 20,650 1.2958 1.2958
(2020年5月8日)
第14計算期間末
22,061 22,061 1.7681 1.7681
(2021年5月10日)
2020年11月末日 19,030 - 1.5732 -
12月末日 18,369 - 1.6200 -
2021年1月末日 18,140 - 1.6233 -
2月末日 18,452 - 1.6739 -
3月末日 22,364 - 1.7690 -
4月末日 21,494 - 1.7189 -
5月末日 21,599 - 1.7423 -
6月末日 22,011 - 1.7628 -
7月末日 21,857 - 1.7243 -
8月末日 22,651 - 1.7786 -
9月末日 23,332 - 1.8560 -
10月末日 23,017 - 1.8293 -
11月末日
22,136 - 1.7629 -
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
第8計算期間 0.0000
第9計算期間 0.0000
第10計算期間 0.0000
第11計算期間 0.0000
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
2021年5月11日~2021年11月10日 -
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③【収益率の推移】
収益率(%)
第4計算期間 △7.22
第5計算期間 25.50
第6計算期間 19.93
第7計算期間 26.34
第8計算期間 4.94
第9計算期間 △16.33
第10計算期間 23.68
第11計算期間 14.27
第12計算期間 △9.80
第13計算期間 △5.0
第14計算期間 36.4
2021年5月11日~2021年11月10日 3.8
(注1)収益率は期間騰落率です。
(注2)計算期間末が2019年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第4計算期間 2,755,047,535 2,727,807,935
第5計算期間 3,359,518,776 4,839,867,579
第6計算期間 1,248,985,946 2,655,636,874
第7計算期間 12,620,641,465 1,354,962,285
第8計算期間 3,661,017,401 222,867,697
第9計算期間 18,896,947,423 4,655,481,241
第10計算期間 1,050,077,350 14,973,850,728
第11計算期間 3,135,814,239 5,401,555,184
第12計算期間 3,888,606,333 3,064,145,943
第13計算期間 5,479,157,635 6,756,920,323
第14計算期間 3,489,786,570 6,948,840,767
2021年5月11日~
1,065,239,316 994,048,219
2021年11月10日
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後2時までにお買付
けのお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了し
たものを当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完
了分については翌営業日のお取扱いとなります。
(2) 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファ
ンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に
かかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支
払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことが
できます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への
新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
(3) お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「分配金受取コース」と、分配金
は原則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「分配金再投資コース」の2
つの申込方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとな
る場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、有価証券届出書提出日現
在、「分配金受取コース」を取扱う販売会社はありません。
(4) 申込単位は、各販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせ
ください。
(5) 取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
(積立)をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6) 取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の基準価額とします。
(7) 収益分配金の再投資に関する契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、1口単位で購入でき
るものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額としま
す。
(8) 取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社
は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付けを取
り消すことができます。
2【換金(解約)手続等】
(1) 受益者は自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社が定める単位をもって解約を請求
することができます。
※ 解約単位は、販売会社にお問い合わせください。
(2) 解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受
益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかか
る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の
口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際
は、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
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(3) 解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後2時までに解
約のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了し
たものを当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分
については、翌営業日のお取扱いとなります。
(4) 解約の価額は、解約請求受付日の基準価額とします。詳しくは、販売会社または委託会社にお問
い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称
電話番号
0120-104-694
アセットマネジメントOne株式会社
※電話によるお問い合わせは、 営業日の午前9時から午後5時まで とさせていただきます。(以
下同じ。)
(5) 解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、4営業日目から販売会社に
おいて受益者に支払われます。
(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
(7) 委託会社は、取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求
の受付けを取り消すことができます。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解
約の実行の請求を撤回できます。
ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価
額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも
のとして、前記(4)の規定に準じた価額とします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一
般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除
した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいま
す。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
マザーファンド受益証券 計算日の基準価額
株式 計算日における取引所の最終相場
② 当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」
に定める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。)に計算されます。
基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対す
る照会は下記においてできます。基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。
照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号
アセットマネジメントOne株式会社 http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
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(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2008年6月3日から無期限とします。
(4)【計算期間】
原則として毎年5月9日から翌年5月8日までとします。ただし、第1計算期間は、2008年6月3
日から2009年3月10日までとし、第8計算期間は、2015年3月11日から2015年5月8日までとしま
す。
上記の規定にかかわらず、計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日
のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開
始されるものとします。
(5)【その他】
① 信託契約の解約
1.委託会社は、次のいずれかに該当する場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約
し、信託を終了(繰上償還)させることがあります。この場合、委託会社は書面による決議
(以下「書面決議」といいます。)を行います。ただし、当該信託契約の解約についての委託
会社による提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには書面決議は行いません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続きを行うことが困難な場合にも書面
決議は行いません。
a.この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき。
b.やむを得ない事情が発生したとき。
c.信託契約の一部解約により、受益権の口数が10億口を下回ることとなるとき。
2.前記1.により信託契約を解約する場合には、委託会社はあらかじめ、解約しようとする旨を
監督官庁に届け出ます。
3.委託会社は、次の事象が起きた場合、信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させま
す。
a.委託会社が監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき。
b.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき、または業務を廃止し
たとき。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託
会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更等」の書面決議が否
決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
c.受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社
が新受託会社を選任できないとき。
② 信託約款の変更等
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生した
ときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との
併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の
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併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合
しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は「②信託約款
の 変更等」および「③書面決議」に定める以外の方法によって変更することができないものと
します。
2.委託会社は、前記1.の事項(前記1.の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なもの
に該当する場合に限り、前記1.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)に
ついて、書面決議を行います。ただし、当該重大な約款の変更等についての委託会社による提
案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときには書面決議は行いません。
3.この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一
又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託
との併合を行うことはできません。
4.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の
規定にしたがいます。
③ 書面決議
1.委託会社は、信託契約の解約または重大な約款の変更等に係る書面決議を行う場合には、
あらかじめ、書面決議の日および当該決議の内容に応じて次の事項をそれぞれ定め、当該決議
の日の2週間前までに、この信託契約または信託約款に係る知れている受益者に対し、書面を
もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
a.信託契約の解約の場合 信託契約の解約の理由など
b.重大な約款の変更等の場合 重大な約款の変更等の内容およびその理由など
2.書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属
するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下この2.において同
じ。)は受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れて
いる受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成する
ものとみなします。
3.書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
4.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
5.この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部
の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金
として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重
大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定
める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
④ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
1.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に
関する事業を譲渡することがあります。
2.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、こ
の信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑤ 関係法人との契約の更改ならびに受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
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1.委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則1年間とし、期間終了の
3ヵ月前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
2.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委
託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「② 信託約款の変更等」の
規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、
受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないとき
は、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、 株式会社日本カストディ銀行 と
再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類
に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
http://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
⑧ 運用報告書
委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買
状況などを記載した「運用報告書」を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
・運用報告書(全体版)は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体
版)の交付の請求があった場合には、交付いたします。
http://www.am-one.co.jp/
4【受益者の権利等】
(1) 収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。
また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受
託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再
投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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(2) 償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定
された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)か
ら起算して5営業日までにお支払いを開始します。
(3) 一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間(2020年5月9
日から2021年5月10日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
ております。
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1【財務諸表】
【MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第13期 第14期
2020年5月8日現在 2021年5月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 37,203,276 16,824,187
親投資信託受益証券 20,648,767,667 22,061,126,691
21,672,000 32,073,000
未収入金
流動資産合計 20,707,642,943 22,110,023,878
資産合計 20,707,642,943 22,110,023,878
負債の部
流動負債
未払解約金 22,389,725 33,175,410
未払受託者報酬 6,647,337 4,375,867
未払委託者報酬 27,918,979 10,392,757
177,186 152,498
その他未払費用
流動負債合計 57,133,227 48,096,532
負債合計 57,133,227 48,096,532
純資産の部
元本等
元本 15,936,853,293 12,477,799,096
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 4,713,656,423 9,584,128,250
3,626,059,169 4,976,592,711
(分配準備積立金)
元本等合計 20,650,509,716 22,061,927,346
純資産合計 20,650,509,716 22,061,927,346
負債純資産合計 20,707,642,943 22,110,023,878
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第13期 第14期
自 2019年5月9日 自 2020年5月9日
至 2020年5月8日 至 2021年5月10日
営業収益
受取利息 19 14
△ 723,043,650 6,294,802,024
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 723,043,631 6,294,802,038
営業費用
支払利息 15,697 5,868
受託者報酬 13,442,698 10,353,725
委託者報酬 56,459,477 33,627,606
363,247 321,096
その他費用
営業費用合計 70,281,119 44,308,295
営業利益又は営業損失(△) △ 793,324,750 6,250,493,743
経常利益又は経常損失(△) △ 793,324,750 6,250,493,743
当期純利益又は当期純損失(△) △ 793,324,750 6,250,493,743
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
397,581,427 1,297,519,710
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 6,277,680,996 4,713,656,423
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,119,838,559 2,056,535,999
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,119,838,559 2,056,535,999
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,492,956,955 2,139,038,205
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,492,956,955 2,139,038,205
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 4,713,656,423 9,584,128,250
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第14期
項目 自 2020年5月9日
至 2021年5月10日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年5月8日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、当計算期間末日を2021年5月10日としており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
第13期 第14期
項目
2020年5月8日現在 2021年5月10日現在
1. 期首元本額 17,214,615,981円 15,936,853,293円
期中追加設定元本額 5,479,157,635円 3,489,786,570円
期中一部解約元本額 6,756,920,323円 6,948,840,767円
2. 受益権の総数 15,936,853,293口 12,477,799,096口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第13期 第14期
項目 自 2019年5月9日 自 2020年5月9日
至 2020年5月8日 至 2021年5月10日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(504,711,959円)、費用控 当等収益(413,305,963円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(0円)、信託約款に規 券売買等損益(2,380,872,021円)、
定される収益調整金(9,017,468,140 信託約款に規定される収益調整金
円)及び分配準備積立金 (7,726,958,078円)及び分配準備積
(3,121,347,210円)より分配対象収 立金(2,182,414,727円)より分配対
益は12,643,527,309円(1万口当たり 象収益は12,703,550,789円(1万口当
7,933.51円)でありますが、分配を たり10,180.92円)でありますが、分
行っておりません。 配を行っておりません。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第13期 第14期
項目 自 2019年5月9日 自 2020年5月9日
至 2020年5月8日 至 2021年5月10日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
(価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク)、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第13期 第14期
項目
2020年5月8日現在 2021年5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
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売買目的有価証券
第13期 第14期
2020年5月8日現在 2021年5月10日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券
△1,109,412,648 5,084,142,078
合計 △1,109,412,648 5,084,142,078
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第13期 第14期
2020年5月8日現在 2021年5月10日現在
1口当たり純資産額 1.2958円 1.7681円
(1万口当たり純資産額) (12,958円) (17,681円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年5月10日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 MHAM TOPIXマザー
9,087,254,064 22,061,126,691
ファンド
親投資信託受益証券 合計 9,087,254,064 22,061,126,691
合計 22,061,126,691
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MHAM TOPIXマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に
計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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MHAM TOPIXマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年5月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 452,556,673
株式 49,878,530,460
派生商品評価勘定 5,237,360
未収配当金 449,317,294
前払金 8,895,000
36,450,000
差入委託証拠金
流動資産合計 50,830,986,787
資産合計 50,830,986,787
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 4,696,550
未払金 481,320
49,345,000
未払解約金
流動負債合計 54,522,870
負債合計 54,522,870
純資産の部
元本等
元本 20,915,720,167
剰余金
29,860,743,750
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 50,776,463,917
純資産合計 50,776,463,917
負債純資産合計 50,830,986,787
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年5月9日
項目
至 2021年5月10日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
2.
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年5月10日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 20,061,470,270円
本額
同期中追加設定元本額 11,091,366,560円
同期中一部解約元本額 10,237,116,663円
元本の内訳
ファンド名
MHAMスリーウェイオープン 864,954,698円
MHAM TOPIXオープン 3,745,654,089円
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ) 9,087,254,064円
29,939,649円
動的パッケージファンド<DC年金>
コア資産形成ファンド 24,109,537円
MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用) 94,173,437円
4,180,459,672円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]
MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定] 2,889,175,021円
計 20,915,720,167円
2. 受益権の総数 20,915,720,167口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2020年5月9日
項目
至 2021年5月10日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
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2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年5月10日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式
801,173,760
合計 801,173,760
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年3月11日から2021年5月10日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
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2021年5月10日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 839,665,000 - 840,220,000 555,000
合計 839,665,000 - 840,220,000 555,000
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年5月10日現在
1口当たり純資産額 2.4277円
(1万口当たり純資産額) (24,277円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2021年5月10日現在
評価額(円)
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 800 3,005.00 2,404,000
日本水産 23,500 540.00 12,690,000
マルハニチロ 3,900 2,662.00 10,381,800
ホウスイ 100 986.00 98,600
雪国まいたけ 1,700 1,974.00 3,355,800
カネコ種苗 700 1,573.00 1,101,100
サカタのタネ 3,000 3,825.00 11,475,000
ホクト 2,200 2,030.00 4,466,000
ホクリヨウ 400 723.00 289,200
ヒノキヤグループ 600 2,591.00 1,554,600
ショーボンドホールディングス 3,700 4,660.00 17,242,000
ミライト・ホールディングス 8,800 1,812.00 15,945,600
タマホーム 1,600 2,477.00 3,963,200
サンヨーホームズ 300 766.00 229,800
日本アクア 900 619.00 557,100
ファーストコーポレーション 700 779.00 545,300
ベステラ 600 1,647.00 988,200
Robot Home 6,100 175.00 1,067,500
キャンディル 500 541.00 270,500
スペースバリューホールディングス 3,100 770.00 2,387,000
住石ホールディングス 4,400 130.00 572,000
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日鉄鉱業
500 6,890.00 3,445,000
三井松島ホールディングス 1,000 990.00 990,000
INPEX 93,000 813.00 75,609,000
石油資源開発 3,400 2,238.00 7,609,200
K&Oエナジーグループ 1,200 1,447.00 1,736,400
ダイセキ環境ソリューション 600 977.00 586,200
第一カッター興業 600 1,416.00 849,600
明豊ファシリティワークス 800 789.00 631,200
安藤・間
16,200 861.00 13,948,200
東急建設 7,400 585.00 4,329,000
コムシスホールディングス 9,000 3,580.00 32,220,000
ビーアールホールディングス 3,000 577.00 1,731,000
高松コンストラクショングループ 1,700 2,076.00 3,529,200
東建コーポレーション 700 9,930.00 6,951,000
ソネック 200 936.00 187,200
ヤマウラ 1,000 924.00 924,000
オリエンタル白石
8,500 300.00 2,550,000
大成建設 18,200 4,230.00 76,986,000
大林組 58,300 1,041.00 60,690,300
清水建設 54,700 935.00 51,144,500
飛島建設 1,800 1,135.00 2,043,000
長谷工コーポレーション 19,100 1,536.00 29,337,600
松井建設 2,300 726.00 1,669,800
錢高組 200 4,530.00 906,000
鹿島建設 42,700 1,583.00 67,594,100
不動テトラ 1,500 1,907.00 2,860,500
大末建設 700 974.00 681,800
鉄建建設 1,200 1,868.00 2,241,600
西松建設 4,100 2,944.00 12,070,400
三井住友建設 14,100 486.00 6,852,600
大豊建設 1,300 3,985.00 5,180,500
前田建設工業 14,600 981.00 14,322,600
佐田建設 1,500 436.00 654,000
ナカノフドー建設 1,500 385.00 577,500
奥村組 3,200 2,783.00 8,905,600
東鉄工業 2,500 2,603.00 6,507,500
イチケン 400 1,934.00 773,600
富士ピー・エス 700 591.00 413,700
淺沼組 700 4,535.00 3,174,500
戸田建設 24,300 811.00 19,707,300
熊谷組 2,700 3,140.00 8,478,000
北野建設 300 2,420.00 726,000
植木組 400 1,541.00 616,400
矢作建設工業 2,600 802.00 2,085,200
ピーエス三菱 2,000 661.00 1,322,000
日本ハウスホールディングス 4,800 333.00 1,598,400
大東建託 6,300 11,630.00 73,269,000
新日本建設 2,500 866.00 2,165,000
NIPPO 4,800 2,914.00 13,987,200
東亜道路工業 300 4,495.00 1,348,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前田道路
3,700 2,193.00 8,114,100
日本道路 500 8,030.00 4,015,000
東亜建設工業 1,700 2,487.00 4,227,900
日本国土開発 5,700 608.00 3,465,600
若築建設 1,000 1,304.00 1,304,000
東洋建設 6,500 593.00 3,854,500
五洋建設 24,800 883.00 21,898,400
世紀東急工業 2,800 889.00 2,489,200
福田組
600 4,985.00 2,991,000
日本ドライケミカル 400 1,735.00 694,000
住友林業 13,700 2,450.00 33,565,000
日本基礎技術 1,900 519.00 986,100
巴コーポレーション 2,600 390.00 1,014,000
大和ハウス工業 53,900 3,421.00 184,391,900
ライト工業 3,400 1,798.00 6,113,200
積水ハウス 63,300 2,318.00 146,729,400
日特建設
1,600 801.00 1,281,600
北陸電気工事 900 1,140.00 1,026,000
ユアテック 3,400 793.00 2,696,200
日本リーテック 1,200 1,806.00 2,167,200
四電工 300 3,295.00 988,500
中電工 2,700 2,369.00 6,396,300
関電工 9,500 955.00 9,072,500
きんでん 12,600 1,854.00 23,360,400
東京エネシス 2,000 970.00 1,940,000
トーエネック 500 3,845.00 1,922,500
住友電設 1,700 2,339.00 3,976,300
日本電設工業 3,200 1,801.00 5,763,200
協和エクシオ 8,900 2,995.00 26,655,500
新日本空調 1,600 2,253.00 3,604,800
日本工営 1,000 3,095.00 3,095,000
九電工 4,000 3,810.00 15,240,000
三機工業 4,100 1,413.00 5,793,300
日揮ホールディングス 19,500 1,297.00 25,291,500
中外炉工業 600 2,167.00 1,300,200
ヤマト 1,900 698.00 1,326,200
太平電業 1,300 2,704.00 3,515,200
高砂熱学工業 5,200 1,695.00 8,814,000
三晃金属工業 200 2,684.00 536,800
NECネッツエスアイ 6,000 1,893.00 11,358,000
朝日工業社 400 2,915.00 1,166,000
明星工業 3,800 793.00 3,013,400
大氣社 2,800 3,015.00 8,442,000
ダイダン 1,300 2,793.00 3,630,900
日比谷総合設備 2,000 1,925.00 3,850,000
ニップン 5,400 1,610.00 8,694,000
日清製粉グループ本社 21,000 1,844.00 38,724,000
日東富士製粉 100 7,180.00 718,000
昭和産業 1,700 3,025.00 5,142,500
鳥越製粉 1,700 818.00 1,390,600
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中部飼料
2,300 1,410.00 3,243,000
フィード・ワン 2,500 885.00 2,212,500
東洋精糖 300 1,211.00 363,300
日本甜菜製糖 900 1,634.00 1,470,600
DM三井製糖ホールディングス 1,600 1,859.00 2,974,400
塩水港精糖 2,300 237.00 545,100
日新製糖 800 1,795.00 1,436,000
LIFULL 6,500 409.00 2,658,500
ミクシィ
4,500 2,706.00 12,177,000
ジェイエイシーリクルートメント 1,200 1,792.00 2,150,400
日本M&Aセンター 29,200 2,771.00 80,913,200
メンバーズ 500 2,976.00 1,488,000
中広 200 349.00 69,800
UTグループ 2,600 3,720.00 9,672,000
アイティメディア 600 1,993.00 1,195,800
タケエイ 2,100 1,284.00 2,696,400
E・Jホールディングス
600 1,135.00 681,000
夢真ビーネックスグループ 2,400 1,428.00 3,427,200
コシダカホールディングス 4,700 567.00 2,664,900
アルトナー 400 813.00 325,200
パソナグループ 2,000 1,941.00 3,882,000
CDS 400 1,568.00 627,200
リンクアンドモチベーション 3,400 690.00 2,346,000
GCA 2,400 850.00 2,040,000
エス・エム・エス 6,000 3,060.00 18,360,000
サニーサイドアップグループ 700 756.00 529,200
パーソルホールディングス 17,800 2,118.00 37,700,400
リニカル 900 741.00 666,900
クックパッド 5,500 282.00 1,551,000
エスクリ 700 421.00 294,700
アイ・ケイ・ケイ 800 670.00 536,000
森永製菓 4,400 3,750.00 16,500,000
中村屋 400 3,850.00 1,540,000
江崎グリコ 5,100 4,245.00 21,649,500
名糖産業 800 1,529.00 1,223,200
井村屋グループ 1,000 2,501.00 2,501,000
不二家 1,200 2,180.00 2,616,000
山崎製パン 14,000 1,755.00 24,570,000
第一屋製パン 300 959.00 287,700
モロゾフ 300 5,350.00 1,605,000
亀田製菓 1,000 4,680.00 4,680,000
寿スピリッツ 1,900 6,490.00 12,331,000
カルビー 8,500 2,676.00 22,746,000
森永乳業 3,500 6,280.00 21,980,000
六甲バター 1,300 1,631.00 2,120,300
ヤクルト本社 12,900 5,550.00 71,595,000
明治ホールディングス 12,300 6,930.00 85,239,000
雪印メグミルク 4,500 2,281.00 10,264,500
プリマハム 2,700 3,345.00 9,031,500
日本ハム 7,200 4,830.00 34,776,000
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
丸大食品
1,900 1,721.00 3,269,900
S Foods 1,800 3,315.00 5,967,000
柿安本店 600 2,563.00 1,537,800
伊藤ハム米久ホールディングス 11,900 733.00 8,722,700
学情 600 1,375.00 825,000
スタジオアリス 800 2,400.00 1,920,000
クロスキャット 400 1,022.00 408,800
シミックホールディングス 800 1,577.00 1,261,600
エプコ
400 981.00 392,400
システナ 6,500 2,280.00 14,820,000
NJS 400 2,013.00 805,200
デジタルアーツ 1,000 8,740.00 8,740,000
日鉄ソリューションズ 2,800 3,325.00 9,310,000
綜合警備保障 7,000 4,875.00 34,125,000
キューブシステム 900 1,099.00 989,100
いちご 22,600 349.00 7,887,400
エイジア
300 1,927.00 578,100
日本駐車場開発 18,100 159.00 2,877,900
コア 700 1,504.00 1,052,800
カカクコム 13,200 2,882.00 38,042,400
アイロムグループ 600 2,364.00 1,418,400
セントケア・ホールディング 1,300 1,194.00 1,552,200
サイネックス 300 666.00 199,800
ルネサンス 1,600 1,161.00 1,857,600
ディップ 2,800 3,230.00 9,044,000
SBSホールディングス 1,500 2,816.00 4,224,000
デジタルホールディングス 1,300 1,931.00 2,510,300
新日本科学 2,200 733.00 1,612,600
キャリアデザインセンター 400 1,069.00 427,600
ベネフィット・ワン 6,400 2,742.00 17,548,800
エムスリー 31,400 7,462.00 234,306,800
ツカダ・グローバルホールディング 1,900 347.00 659,300
アウトソーシング 10,300 1,904.00 19,611,200
ウェルネット 2,100 521.00 1,094,100
ワールドホールディングス 600 2,781.00 1,668,600
ディー・エヌ・エー 7,500 2,100.00 15,750,000
博報堂DYホールディングス 24,800 1,838.00 45,582,400
ぐるなび 3,400 592.00 2,012,800
タカミヤ 2,200 524.00 1,152,800
ジャパンベストレスキューシステム 1,500 730.00 1,095,000
ファンコミュニケーションズ 4,900 398.00 1,950,200
ライク 400 2,315.00 926,000
ビジネス・ブレークスルー 700 449.00 314,300
エスプール 4,700 958.00 4,502,600
WDBホールディングス 800 2,357.00 1,885,600
手間いらず 200 5,570.00 1,114,000
ティア 1,000 491.00 491,000
CDG 200 1,594.00 318,800
アドウェイズ 2,200 861.00 1,894,200
バリューコマース 1,200 3,350.00 4,020,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インフォマート
18,000 900.00 16,200,000
サッポロホールディングス 6,300 2,240.00 14,112,000
アサヒグループホールディングス 40,800 4,741.00 193,432,800
キリンホールディングス 79,300 2,082.00 165,102,600
宝ホールディングス 13,800 1,472.00 20,313,600
オエノンホールディングス 5,300 393.00 2,082,900
養命酒製造 500 1,859.00 929,500
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
14,200 1,831.00 26,000,200
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 12,500 3,775.00 47,187,500
ダイドーグループホールディングス 1,000 5,250.00 5,250,000
伊藤園 5,700 6,240.00 35,568,000
キーコーヒー 1,900 2,089.00 3,969,100
ユニカフェ 500 1,005.00 502,500
ジャパンフーズ 200 1,209.00 241,800
日清オイリオグループ 2,400 3,135.00 7,524,000
不二製油グループ本社 4,500 2,842.00 12,789,000
かどや製油 200 4,160.00 832,000
J-オイルミルズ 1,700 1,891.00 3,214,700
ローソン 4,600 5,100.00 23,460,000
サンエー 1,500 4,310.00 6,465,000
カワチ薬品 1,300 2,396.00 3,114,800
エービーシー・マート 2,900 5,990.00 17,371,000
ハードオフコーポレーション 800 795.00 636,000
高千穂交易 700 1,121.00 784,700
アスクル 1,700 3,875.00 6,587,500
ゲオホールディングス 2,500 1,208.00 3,020,000
アダストリア 2,600 1,888.00 4,908,800
ジーフット 1,500 412.00 618,000
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 300 396.00 118,800
オルバヘルスケアホールディングス 300 1,723.00 516,900
伊藤忠食品 400 5,090.00 2,036,000
くら寿司 2,000 3,900.00 7,800,000
キャンドゥ 800 2,168.00 1,734,400
エレマテック 1,600 1,215.00 1,944,000
アイケイ 400 826.00 330,400
パルグループホールディングス 1,800 1,592.00 2,865,600
JALUX 600 1,633.00 979,800
エディオン 7,700 1,188.00 9,147,600
あらた 1,600 4,600.00 7,360,000
サーラコーポレーション 3,800 618.00 2,348,400
ワッツ 800 902.00 721,600
トーメンデバイス 200 4,160.00 832,000
ハローズ 600 3,010.00 1,806,000
JPホールディングス 5,000 317.00 1,585,000
フジオフードグループ本社 1,800 1,447.00 2,604,600
あみやき亭 400 2,864.00 1,145,600
東京エレクトロン デバイス 600 6,610.00 3,966,000
フィールズ 2,000 525.00 1,050,000
双日 101,300 343.00 34,745,900
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アルフレッサ ホールディングス
18,900 2,048.00 38,707,200
大黒天物産 600 8,690.00 5,214,000
ハニーズホールディングス 1,600 1,076.00 1,721,600
ファーマライズホールディングス 400 782.00 312,800
キッコーマン 13,400 6,920.00 92,728,000
味の素 44,500 2,322.50 103,351,250
ブルドックソース 800 2,326.00 1,860,800
キユーピー 10,500 2,604.00 27,342,000
ハウス食品グループ本社
6,900 3,495.00 24,115,500
カゴメ 7,600 3,215.00 24,434,000
焼津水産化学工業 800 986.00 788,800
アリアケジャパン 1,800 6,680.00 12,024,000
ピエトロ 200 1,780.00 356,000
エバラ食品工業 400 2,677.00 1,070,800
やまみ 200 2,143.00 428,600
ニチレイ 8,900 2,824.00 25,133,600
横浜冷凍
4,800 895.00 4,296,000
東洋水産 9,600 4,555.00 43,728,000
イートアンドホールディングス 600 1,852.00 1,111,200
大冷 200 1,949.00 389,800
ヨシムラ・フード・ホールディングス 1,000 826.00 826,000
日清食品ホールディングス 7,300 7,900.00 57,670,000
永谷園ホールディングス 900 2,283.00 2,054,700
一正蒲鉾 700 1,267.00 886,900
フジッコ 2,100 1,942.00 4,078,200
ロック・フィールド 2,100 1,579.00 3,315,900
日本たばこ産業 100,200 2,147.50 215,179,500
ケンコーマヨネーズ 1,200 1,784.00 2,140,800
わらべや日洋ホールディングス 1,200 2,034.00 2,440,800
なとり 1,000 1,931.00 1,931,000
イフジ産業 300 946.00 283,800
ピックルスコーポレーション 400 3,375.00 1,350,000
ファーマフーズ 1,700 3,335.00 5,669,500
北の達人コーポレーション 6,500 492.00 3,198,000
ユーグレナ 8,100 919.00 7,443,900
スター・マイカ・ホールディングス 900 1,110.00 999,000
SREホールディングス 200 5,010.00 1,002,000
ADワークスグループ 3,600 163.00 586,800
片倉工業 2,500 1,462.00 3,655,000
グンゼ 1,300 4,055.00 5,271,500
ヒューリック 38,900 1,267.00 49,286,300
ラサ商事 900 903.00 812,700
アルペン 1,500 2,508.00 3,762,000
ハブ 700 655.00 458,500
ラクーンホールディングス 1,300 3,195.00 4,153,500
クオールホールディングス 2,500 1,364.00 3,410,000
アルコニックス 2,000 1,649.00 3,298,000
神戸物産 12,600 2,916.00 36,741,600
ソリトンシステムズ 900 1,772.00 1,594,800
ジンズホールディングス 1,200 7,800.00 9,360,000
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ビックカメラ
10,900 1,145.00 12,480,500
DCMホールディングス 11,300 1,091.00 12,328,300
ハイパー 300 559.00 167,700
MonotaRO 26,100 2,550.00 66,555,000
あい ホールディングス 2,600 2,242.00 5,829,200
ディーブイエックス 500 980.00 490,000
きちりホールディングス 500 576.00 288,000
アークランドサービスホールディング
1,600 2,287.00 3,659,200
ス
J.フロント リテイリング 21,900 1,050.00 22,995,000
ドトール・日レスホールディングス 3,200 1,649.00 5,276,800
マツモトキヨシホールディングス 7,600 4,455.00 33,858,000
ブロンコビリー 900 2,435.00 2,191,500
ZOZO 10,900 3,595.00 39,185,500
トレジャー・ファクトリー 600 1,160.00 696,000
物語コーポレーション 1,000 6,650.00 6,650,000
ココカラファイン 1,700 7,550.00 12,835,000
三越伊勢丹ホールディングス 32,000 784.00 25,088,000
東洋紡 7,200 1,453.00 10,461,600
ユニチカ 5,300 400.00 2,120,000
富士紡ホールディングス 800 4,540.00 3,632,000
日清紡ホールディングス 11,300 873.00 9,864,900
倉敷紡績 1,800 1,890.00 3,402,000
ダイワボウホールディングス 8,800 1,815.00 15,972,000
シキボウ 1,000 959.00 959,000
日東紡績 2,800 4,025.00 11,270,000
トヨタ紡織 5,400 2,071.00 11,183,400
マクニカ・富士エレホールディングス 4,400 2,331.00 10,256,400
Hamee 400 1,583.00 633,200
ラクト・ジャパン 700 2,893.00 2,025,100
ウエルシアホールディングス 9,600 3,475.00 33,360,000
クリエイトSDホールディングス 2,700 3,400.00 9,180,000
グリムス 400 1,845.00 738,000
バイタルケーエスケー・ホールディン
3,200 737.00 2,358,400
グス
八洲電機 1,500 971.00 1,456,500
メディアスホールディングス 1,000 982.00 982,000
レスターホールディングス 2,000 2,037.00 4,074,000
ジューテックホールディングス 400 1,000.00 400,000
丸善CHIホールディングス 2,200 393.00 864,600
大光 700 704.00 492,800
OCHIホールディングス 500 1,295.00 647,500
TOKAIホールディングス 8,900 916.00 8,152,400
黒谷 600 1,202.00 721,200
ミサワ 300 688.00 206,400
ティーライフ 300 1,358.00 407,400
Cominix 300 772.00 231,600
三洋貿易 1,900 1,120.00 2,128,000
チムニー 700 1,255.00 878,500
シュッピン 1,600 1,122.00 1,795,200
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ビューティガレージ
300 3,615.00 1,084,500
オイシックス・ラ・大地 2,400 3,050.00 7,320,000
ウイン・パートナーズ 1,300 1,014.00 1,318,200
ネクステージ 3,100 1,762.00 5,462,200
ジョイフル本田 5,300 1,365.00 7,234,500
鳥貴族ホールディングス 700 1,632.00 1,142,400
ホットランド 1,500 1,369.00 2,053,500
すかいらーくホールディングス 20,500 1,642.00 33,661,000
SFPホールディングス
1,200 1,324.00 1,588,800
綿半ホールディングス 1,500 1,305.00 1,957,500
日本毛織 6,000 1,012.00 6,072,000
トーア紡コーポレーション 700 460.00 322,000
ダイドーリミテッド 2,400 180.00 432,000
ヨシックス 400 2,009.00 803,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・
5,300 1,107.00 5,867,100
ホールディングス
三栄建築設計 700 1,985.00 1,389,500
野村不動産ホールディングス 11,200 2,818.00 31,561,600
三重交通グループホールディングス 3,800 492.00 1,869,600
サムティ 2,600 2,055.00 5,343,000
ディア・ライフ 2,800 482.00 1,349,600
コーセーアールイー 700 621.00 434,700
日本商業開発 1,200 1,743.00 2,091,600
プレサンスコーポレーション 3,000 1,704.00 5,112,000
フィル・カンパニー 400 3,035.00 1,214,000
ハウスコム 300 1,246.00 373,800
日本管理センター 900 1,286.00 1,157,400
サンセイランディック 500 849.00 424,500
エストラスト 200 679.00 135,800
フージャースホールディングス 3,000 691.00 2,073,000
オープンハウス 5,800 4,540.00 26,332,000
東急不動産ホールディングス 49,900 643.00 32,085,700
飯田グループホールディングス 15,300 2,780.00 42,534,000
イーグランド 300 942.00 282,600
ムゲンエステート 1,600 502.00 803,200
帝国繊維 2,100 2,104.00 4,418,400
日本コークス工業 15,800 110.00 1,738,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 900 1,492.00 1,342,800
ミタチ産業 500 689.00 344,500
BEENOS 800 3,490.00 2,792,000
あさひ 1,500 1,490.00 2,235,000
日本調剤 1,000 1,770.00 1,770,000
コスモス薬品 1,900 15,790.00 30,001,000
シップヘルスケアホールディングス 6,400 2,935.00 18,784,000
トーエル 800 842.00 673,600
ソフトクリエイトホールディングス 700 2,511.00 1,757,700
オンリー 400 465.00 186,000
セブン&アイ・ホールディングス 71,700 4,703.00 337,205,100
明治電機工業 600 1,408.00 844,800
ツルハホールディングス 3,900 13,010.00 50,739,000
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デリカフーズホールディングス
700 629.00 440,300
スターティアホールディングス 300 1,115.00 334,500
サンマルクホールディングス 1,900 1,700.00 3,230,000
フェリシモ 400 1,340.00 536,000
トリドールホールディングス 4,600 1,754.00 8,068,400
帝人 17,200 1,876.00 32,267,200
東レ 132,000 708.10 93,469,200
クラレ 28,700 1,252.00 35,932,400
旭化成
120,800 1,207.50 145,866,000
サカイオーベックス 500 3,080.00 1,540,000
TOKYO BASE 2,000 736.00 1,472,000
稲葉製作所 1,000 1,495.00 1,495,000
宮地エンジニアリンググループ 600 2,348.00 1,408,800
トーカロ 4,700 1,552.00 7,294,400
アルファ 600 1,259.00 755,400
SUMCO 23,600 2,649.00 62,516,400
川田テクノロジーズ
400 4,375.00 1,750,000
RS Technologies 600 6,280.00 3,768,000
ジェイテックコーポレーション 100 2,830.00 283,000
信和 900 806.00 725,400
ビーロット 1,000 669.00 669,000
ファーストブラザーズ 400 1,002.00 400,800
ハウスドゥ 1,200 1,068.00 1,281,600
シーアールイー 400 1,475.00 590,000
プロパティエージェント 300 2,494.00 748,200
ケイアイスター不動産 500 3,780.00 1,890,000
アグレ都市デザイン 300 1,009.00 302,700
グッドコムアセット 900 1,470.00 1,323,000
ジェイ・エス・ビー 300 3,455.00 1,036,500
テンポイノベーション 600 886.00 531,600
住江織物 400 1,996.00 798,400
日本フエルト 1,000 439.00 439,000
イチカワ 200 1,334.00 266,800
日東製網 200 1,548.00 309,600
芦森工業 300 1,018.00 305,400
アツギ 1,500 642.00 963,000
ウイルプラスホールディングス 300 1,320.00 396,000
JMホールディングス 1,500 2,143.00 3,214,500
コメダホールディングス 3,900 2,052.00 8,002,800
サツドラホールディングス 300 2,285.00 685,500
アレンザホールディングス 1,000 1,230.00 1,230,000
串カツ田中ホールディングス 600 1,712.00 1,027,200
バロックジャパンリミテッド 1,700 768.00 1,305,600
クスリのアオキホールディングス 1,900 7,990.00 15,181,000
ダイニック 600 814.00 488,400
共和レザー 900 770.00 693,000
ピーバンドットコム 300 807.00 242,100
FOOD & LIFE COMPA
10,700 4,725.00 50,557,500
NIES
アセンテック 400 1,464.00 585,600
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セーレン
4,500 1,966.00 8,847,000
ソトー 700 800.00 560,000
東海染工 200 1,125.00 225,000
小松マテーレ 3,000 927.00 2,781,000
ワコールホールディングス 4,500 2,602.00 11,709,000
ホギメディカル 2,500 3,350.00 8,375,000
クラウディアホールディングス 400 286.00 114,400
TSIホールディングス 6,100 337.00 2,055,700
マツオカコーポレーション
500 1,876.00 938,000
ワールド 2,400 1,459.00 3,501,600
TIS 18,200 2,681.00 48,794,200
JNSホールディングス 800 545.00 436,000
電算システム 600 3,340.00 2,004,000
グリー 11,200 586.00 6,563,200
GMOペパボ 100 5,930.00 593,000
コーエーテクモホールディングス 4,000 4,665.00 18,660,000
三菱総合研究所
700 4,140.00 2,898,000
ボルテージ 600 648.00 388,800
電算 200 2,402.00 480,400
AGS 900 805.00 724,500
ファインデックス 1,600 1,205.00 1,928,000
ブレインパッド 400 5,160.00 2,064,000
KLab 3,400 780.00 2,652,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
2,500 1,158.00 2,895,000
ルディングス
イーブックイニシアティブジャパン 300 2,722.00 816,600
ネクソン 46,100 3,470.00 159,967,000
アイスタイル 6,400 502.00 3,212,800
エムアップホールディングス 400 2,841.00 1,136,400
エイチーム 1,300 1,632.00 2,121,600
エニグモ 1,800 1,310.00 2,358,000
テクノスジャパン 1,500 658.00 987,000
コロプラ 6,000 814.00 4,884,000
ブロードリーフ 9,000 573.00 5,157,000
クロス・マーケティンググループ 1,000 526.00 526,000
デジタルハーツホールディングス 800 1,589.00 1,271,200
システム情報 1,600 999.00 1,598,400
メディアドゥ 600 5,270.00 3,162,000
じげん 5,200 408.00 2,121,600
ブイキューブ 900 2,828.00 2,545,200
エンカレッジ・テクノロジ 300 655.00 196,500
サイバーリンクス 600 1,639.00 983,400
フィックスターズ 2,200 1,006.00 2,213,200
CARTA HOLDINGS 700 1,520.00 1,064,000
オプティム 1,300 2,751.00 3,576,300
セレス 600 3,800.00 2,280,000
SHIFT 800 15,370.00 12,296,000
特種東海製紙 1,000 4,715.00 4,715,000
ティーガイア 2,000 1,929.00 3,858,000
セック 200 2,735.00 547,000
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テクマトリックス
2,800 2,076.00 5,812,800
プロシップ 500 1,412.00 706,000
ガンホー・オンライン・エンターテイ
4,400 2,111.00 9,288,400
メント
GMOペイメントゲートウェイ 3,500 13,350.00 46,725,000
ザッパラス 700 516.00 361,200
システムリサーチ 500 2,150.00 1,075,000
インターネットイニシアティブ 4,800 2,436.00 11,692,800
さくらインターネット 2,000 665.00 1,330,000
ヴィンクス 500 1,047.00 523,500
GMOグローバルサイン・ホールディ
400 5,600.00 2,240,000
ングス
SRAホールディングス 900 2,632.00 2,368,800
システムインテグレータ 500 671.00 335,500
朝日ネット 1,600 752.00 1,203,200
eBASE 2,200 990.00 2,178,000
アバント 2,000 1,647.00 3,294,000
アドソル日進 600 2,675.00 1,605,000
ODKソリューションズ 300 844.00 253,200
フリービット 1,000 925.00 925,000
コムチュア 1,800 2,607.00 4,692,600
サイバーコム 300 1,550.00 465,000
アステリア 1,300 824.00 1,071,200
アイル
900 1,764.00 1,587,600
王子ホールディングス 82,100 762.00 62,560,200
日本製紙 8,100 1,446.00 11,712,600
三菱製紙 3,400 363.00 1,234,200
北越コーポレーション 13,300 588.00 7,820,400
中越パルプ工業 600 1,263.00 757,800
大王製紙 8,800 1,926.00 16,948,800
阿波製紙 600 433.00 259,800
マークラインズ 700 3,210.00 2,247,000
メディカル・データ・ビジョン 2,100 1,936.00 4,065,600
gumi 2,600 1,401.00 3,642,600
ショーケース 500 839.00 419,500
モバイルファクトリー 500 1,437.00 718,500
テラスカイ 600 2,783.00 1,669,800
デジタル・インフォメーション・テク
800 2,179.00 1,743,200
ノロジー
PCIホールディングス 600 1,459.00 875,400
パイプドHD 400 1,673.00 669,200
アイビーシー 400 996.00 398,400
ネオジャパン 300 1,773.00 531,900
PR TIMES 400 3,145.00 1,258,000
ラクス 5,500 2,068.00 11,374,000
ランドコンピュータ 300 1,105.00 331,500
ダブルスタンダード 200 3,580.00 716,000
オープンドア 1,300 2,073.00 2,694,900
アカツキ 700 4,035.00 2,824,500
ベネフィットジャパン 100 1,924.00 192,400
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Ubicomホールディングス
400 3,155.00 1,262,000
カナミックネットワーク 1,800 651.00 1,171,800
ノムラシステムコーポレーション 800 312.00 249,600
レンゴー 18,800 965.00 18,142,000
トーモク 1,000 2,047.00 2,047,000
ザ・パック 1,500 2,832.00 4,248,000
チェンジ 3,400 3,315.00 11,271,000
シンクロ・フード 1,500 378.00 567,000
オークネット
900 1,285.00 1,156,500
キャピタル・アセット・プランニング 200 1,273.00 254,600
セグエグループ 400 1,332.00 532,800
エイトレッド 300 2,617.00 785,100
AOI TYO HOLDINGS 2,400 636.00 1,526,400
マクロミル 4,500 875.00 3,937,500
ビーグリー 300 1,404.00 421,200
オロ 500 3,760.00 1,880,000
ユーザーローカル
300 4,700.00 1,410,000
テモナ 400 906.00 362,400
ニーズウェル 300 635.00 190,500
サインポスト 500 932.00 466,000
昭和電工 13,800 3,670.00 50,646,000
住友化学 143,400 603.00 86,470,200
住友精化 800 3,890.00 3,112,000
日産化学 10,200 5,980.00 60,996,000
ラサ工業 600 2,228.00 1,336,800
クレハ 1,700 7,900.00 13,430,000
多木化学 700 5,890.00 4,123,000
テイカ 1,300 1,427.00 1,855,100
石原産業 3,400 938.00 3,189,200
片倉コープアグリ 400 1,212.00 484,800
日本曹達 2,600 3,365.00 8,749,000
東ソー 28,200 2,038.00 57,471,600
トクヤマ 5,400 2,529.00 13,656,600
セントラル硝子 3,500 2,374.00 8,309,000
東亞合成 11,200 1,249.00 13,988,800
大阪ソーダ 1,900 2,588.00 4,917,200
関東電化工業 4,200 899.00 3,775,800
デンカ 6,600 4,520.00 29,832,000
イビデン 9,000 4,875.00 43,875,000
信越化学工業 33,800 18,575.00 627,835,000
日本カーバイド工業 600 1,351.00 810,600
堺化学工業 1,300 1,955.00 2,541,500
第一稀元素化学工業 1,900 1,400.00 2,660,000
エア・ウォーター 18,600 1,930.00 35,898,000
日本酸素ホールディングス 15,000 2,134.00 32,010,000
日本化学工業 500 2,999.00 1,499,500
東邦アセチレン 300 1,282.00 384,600
日本パーカライジング 9,200 1,086.00 9,991,200
高圧ガス工業 2,900 733.00 2,125,700
チタン工業 200 2,079.00 415,800
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四国化成工業
2,500 1,250.00 3,125,000
戸田工業 400 2,153.00 861,200
ステラ ケミファ 900 3,160.00 2,844,000
保土谷化学工業 500 4,470.00 2,235,000
日本触媒 3,400 5,930.00 20,162,000
大日精化工業 1,600 2,376.00 3,801,600
カネカ 4,700 4,465.00 20,985,500
協和キリン 18,800 3,375.00 63,450,000
三菱瓦斯化学
18,200 2,615.00 47,593,000
三井化学 15,800 3,660.00 57,828,000
JSR 18,300 3,365.00 61,579,500
東京応化工業 3,100 7,310.00 22,661,000
大阪有機化学工業 1,800 4,085.00 7,353,000
三菱ケミカルホールディングス 121,900 869.30 105,967,670
KHネオケム 3,000 2,717.00 8,151,000
ダイセル 24,600 896.00 22,041,600
住友ベークライト
2,900 4,650.00 13,485,000
積水化学工業 38,600 2,004.00 77,354,400
日本ゼオン 16,400 1,751.00 28,716,400
アイカ工業 5,000 4,225.00 21,125,000
宇部興産 9,200 2,333.00 21,463,600
積水樹脂 3,000 2,174.00 6,522,000
タキロンシーアイ 3,900 675.00 2,632,500
旭有機材 1,000 1,448.00 1,448,000
ニチバン 900 1,869.00 1,682,100
リケンテクノス 4,400 553.00 2,433,200
大倉工業 800 1,979.00 1,583,200
積水化成品工業 2,500 599.00 1,497,500
群栄化学工業 400 2,425.00 970,000
タイガースポリマー 900 489.00 440,100
ミライアル 500 1,354.00 677,000
ダイキアクシス 600 913.00 547,800
ダイキョーニシカワ 3,800 794.00 3,017,200
竹本容器 600 1,003.00 601,800
森六ホールディングス 900 2,136.00 1,922,400
恵和 200 2,526.00 505,200
日本化薬 11,300 1,075.00 12,147,500
カーリットホールディングス 1,900 725.00 1,377,500
EPSホールディングス 2,400 1,400.00 3,360,000
ソルクシーズ 700 915.00 640,500
レッグス 400 2,488.00 995,200
プレステージ・インターナショナル 6,600 744.00 4,910,400
フェイス 500 918.00 459,000
プロトコーポレーション 1,700 1,189.00 2,021,300
アミューズ 900 2,361.00 2,124,900
野村総合研究所 31,700 3,380.00 107,146,000
ドリームインキュベータ 600 1,014.00 608,400
サイバネットシステム 1,300 836.00 1,086,800
クイック 1,000 1,246.00 1,246,000
TAC 900 245.00 220,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CEホールディングス
900 592.00 532,800
日本システム技術 300 1,592.00 477,600
電通グループ 20,000 3,535.00 70,700,000
インテージホールディングス 2,300 1,370.00 3,151,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 1,000 844.00 844,000
東邦システムサイエンス 500 928.00 464,000
イオンファンタジー 700 2,026.00 1,418,200
ソースネクスト 9,100 331.00 3,012,100
シーティーエス
2,100 888.00 1,864,800
ネクシィーズグループ 700 996.00 697,200
インフォコム 1,800 2,767.00 4,980,600
メディカルシステムネットワーク 1,700 715.00 1,215,500
日本精化 1,300 1,446.00 1,879,800
扶桑化学工業 1,500 4,280.00 6,420,000
トリケミカル研究所 1,800 3,655.00 6,579,000
HEROZ 600 2,783.00 1,669,800
ラクスル
2,000 4,905.00 9,810,000
IPS 300 2,509.00 752,700
FIG 2,000 286.00 572,000
システムサポート 500 1,520.00 760,000
ADEKA 8,400 2,184.00 18,345,600
日油 6,800 6,150.00 41,820,000
ミヨシ油脂 600 1,230.00 738,000
新日本理化 3,000 287.00 861,000
ハリマ化成グループ 1,500 939.00 1,408,500
イーソル 1,000 1,196.00 1,196,000
アルテリア・ネットワークス 2,100 1,587.00 3,332,700
EDULAB 200 6,330.00 1,266,000
東海ソフト 200 1,227.00 245,400
ウイングアーク1st 1,000 2,590.00 2,590,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
400 2,080.00 832,000
ディングス
東名 100 1,132.00 113,200
ヴィッツ 100 2,073.00 207,300
トビラシステムズ 200 1,338.00 267,600
Sansan 1,600 8,660.00 13,856,000
Link-U 100 1,181.00 118,100
ギフティ 800 3,140.00 2,512,000
花王 44,600 6,981.00 311,352,600
第一工業製薬 600 3,710.00 2,226,000
石原ケミカル 400 2,128.00 851,200
日華化学 600 1,232.00 739,200
ニイタカ 400 2,660.00 1,064,000
三洋化成工業 1,000 5,400.00 5,400,000
ベース 100 6,070.00 607,000
武田薬品工業 154,900 3,730.00 577,777,000
アステラス製薬 161,400 1,722.00 277,930,800
大日本住友製薬 13,800 1,954.00 26,965,200
塩野義製薬 23,300 5,797.00 135,070,100
わかもと製薬 2,300 332.00 763,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本新薬
5,200 7,410.00 38,532,000
ビオフェルミン製薬 300 3,025.00 907,500
中外製薬 58,100 4,171.00 242,335,100
科研製薬 3,200 4,590.00 14,688,000
エーザイ 20,500 7,250.00 148,625,000
理研ビタミン 1,800 1,410.00 2,538,000
ロート製薬 8,900 2,860.00 25,454,000
小野薬品工業 42,700 2,880.50 122,997,350
久光製薬
5,400 6,560.00 35,424,000
有機合成薬品工業 1,500 292.00 438,000
持田製薬 2,600 3,940.00 10,244,000
参天製薬 32,400 1,430.00 46,332,000
扶桑薬品工業 600 2,477.00 1,486,200
日本ケミファ 200 2,345.00 469,000
ツムラ 6,200 3,730.00 23,126,000
日医工 5,200 973.00 5,059,600
テルモ
57,000 4,241.00 241,737,000
H.U.グループホールディングス 4,900 3,655.00 17,909,500
キッセイ薬品工業 3,400 2,298.00 7,813,200
生化学工業 3,400 1,040.00 3,536,000
栄研化学 3,400 2,210.00 7,514,000
日水製薬 600 990.00 594,000
鳥居薬品 1,200 2,576.00 3,091,200
JCRファーマ 5,200 3,060.00 15,912,000
東和薬品 2,700 2,322.00 6,269,400
富士製薬工業 1,300 1,224.00 1,591,200
ゼリア新薬工業 3,500 2,011.00 7,038,500
第一三共 159,800 2,922.50 467,015,500
キョーリン製薬ホールディングス 4,000 1,908.00 7,632,000
大幸薬品 2,300 1,039.00 2,389,700
ダイト 1,200 3,470.00 4,164,000
大塚ホールディングス 38,700 4,384.00 169,660,800
大正製薬ホールディングス 4,400 6,770.00 29,788,000
ペプチドリーム 9,400 4,870.00 45,778,000
大日本塗料 2,100 878.00 1,843,800
日本ペイントホールディングス 75,100 1,753.00 131,650,300
関西ペイント 20,400 2,814.00 57,405,600
神東塗料 1,500 210.00 315,000
中国塗料 4,400 1,004.00 4,417,600
日本特殊塗料 1,500 1,062.00 1,593,000
藤倉化成 2,500 551.00 1,377,500
太陽ホールディングス 1,500 5,490.00 8,235,000
DIC 7,700 2,945.00 22,676,500
サカタインクス 3,900 1,086.00 4,235,400
東洋インキSCホールディングス 3,800 2,090.00 7,942,000
T&K TOKA 1,500 805.00 1,207,500
アルプス技研 1,700 2,042.00 3,471,400
ダイオーズ 300 990.00 297,000
日本空調サービス 1,900 743.00 1,411,700
オリエンタルランド 18,900 15,265.00 288,508,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フォーカスシステムズ
1,200 929.00 1,114,800
ダスキン 4,000 2,654.00 10,616,000
パーク24 9,800 2,230.00 21,854,000
明光ネットワークジャパン 2,300 589.00 1,354,700
ファルコホールディングス 800 1,698.00 1,358,400
クレスコ 1,300 1,697.00 2,206,100
フジ・メディア・ホールディングス 18,900 1,340.00 25,326,000
ラウンドワン 6,100 1,239.00 7,557,900
リゾートトラスト
8,200 1,698.00 13,923,600
オービック 5,800 19,960.00 115,768,000
ジャストシステム 2,600 6,500.00 16,900,000
TDCソフト 1,700 1,053.00 1,790,100
Zホールディングス 250,900 475.20 119,227,680
ビー・エム・エル 2,300 3,835.00 8,820,500
トレンドマイクロ 9,700 5,350.00 51,895,000
りらいあコミュニケーションズ 2,700 1,334.00 3,601,800
IDホールディングス
600 1,365.00 819,000
リソー教育 9,000 292.00 2,628,000
日本オラクル 3,800 10,850.00 41,230,000
早稲田アカデミー 600 926.00 555,600
アルファシステムズ 500 3,640.00 1,820,000
フューチャー 2,300 2,104.00 4,839,200
CAC Holdings 1,200 1,426.00 1,711,200
SBテクノロジー 600 3,160.00 1,896,000
トーセ 500 801.00 400,500
ユー・エス・エス 19,900 2,001.00 39,819,900
オービックビジネスコンサルタント 1,900 6,340.00 12,046,000
伊藤忠テクノソリューションズ 8,400 3,825.00 32,130,000
アイティフォー 2,400 793.00 1,903,200
東京個別指導学院 1,700 592.00 1,006,400
東計電算 300 4,330.00 1,299,000
サイバーエージェント 43,900 2,190.00 96,141,000
楽天グループ 82,900 1,334.00 110,588,600
エックスネット 300 1,020.00 306,000
クリーク・アンド・リバー社 900 1,581.00 1,422,900
モーニングスター 2,000 461.00 922,000
テー・オー・ダブリュー 3,600 326.00 1,173,600
大塚商会 9,800 5,660.00 55,468,000
サイボウズ 2,200 2,357.00 5,185,400
山田コンサルティンググループ 1,000 1,238.00 1,238,000
セントラルスポーツ 600 2,430.00 1,458,000
パラカ 400 1,700.00 680,000
電通国際情報サービス 2,300 4,015.00 9,234,500
ACCESS 1,800 892.00 1,605,600
デジタルガレージ 3,000 4,605.00 13,815,000
イーエムシステムズ 3,000 825.00 2,475,000
ウェザーニューズ 500 5,420.00 2,710,000
CIJ 1,300 869.00 1,129,700
ビジネスエンジニアリング 200 3,495.00 699,000
日本エンタープライズ 1,900 228.00 433,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WOWOW 800 2,705.00 2,164,000
スカラ 1,800 759.00 1,366,200
インテリジェント ウェイブ 1,000 680.00 680,000
フルキャストホールディングス 1,700 1,979.00 3,364,300
エン・ジャパン 3,200 3,440.00 11,008,000
あすか製薬ホールディングス 2,200 1,382.00 3,040,400
サワイグループホールディングス 4,000 5,330.00 21,320,000
富士フイルムホールディングス 32,800 7,286.00 238,980,800
コニカミノルタ
37,700 638.00 24,052,600
資生堂 37,000 7,920.00 293,040,000
ライオン 24,300 2,040.00 49,572,000
高砂香料工業 1,200 2,693.00 3,231,600
マンダム 3,800 2,062.00 7,835,600
ミルボン 2,500 5,790.00 14,475,000
ファンケル 6,700 3,540.00 23,718,000
コーセー 3,600 16,120.00 58,032,000
コタ
1,100 1,541.00 1,695,100
シーボン 200 1,975.00 395,000
ポーラ・オルビスホールディングス 8,000 2,871.00 22,968,000
ノエビアホールディングス 1,700 4,870.00 8,279,000
アジュバンコスメジャパン 400 1,039.00 415,600
新日本製薬 300 2,094.00 628,200
エステー 1,200 1,843.00 2,211,600
アグロ カネショウ 600 1,485.00 891,000
コニシ 3,100 1,614.00 5,003,400
長谷川香料 3,200 2,183.00 6,985,600
星光PMC 1,000 801.00 801,000
小林製薬 5,200 9,830.00 51,116,000
荒川化学工業 1,600 1,273.00 2,036,800
メック 1,300 2,537.00 3,298,100
日本高純度化学 500 2,674.00 1,337,000
タカラバイオ 4,800 2,836.00 13,612,800
JCU 2,200 4,090.00 8,998,000
新田ゼラチン 1,200 647.00 776,400
OATアグリオ 300 1,419.00 425,700
デクセリアルズ 5,100 2,017.00 10,286,700
アース製薬 1,500 6,240.00 9,360,000
北興化学工業 1,800 1,003.00 1,805,400
大成ラミック 500 2,815.00 1,407,500
クミアイ化学工業 7,700 899.00 6,922,300
日本農薬 3,400 576.00 1,958,400
富士興産 600 1,296.00 777,600
ニチレキ 2,300 1,414.00 3,252,200
ユシロ化学工業 1,000 1,150.00 1,150,000
ビーピー・カストロール 600 1,402.00 841,200
富士石油 4,700 245.00 1,151,500
MORESCO 600 1,104.00 662,400
出光興産 20,600 2,808.00 57,844,800
ENEOSホールディングス 280,000 507.50 142,100,000
コスモエネルギーホールディングス 5,900 2,603.00 15,357,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
横浜ゴム
10,900 2,133.00 23,249,700
TOYO TIRE 9,700 2,096.00 20,331,200
ブリヂストン 49,400 4,628.00 228,623,200
住友ゴム工業 16,800 1,408.00 23,654,400
藤倉コンポジット 1,700 493.00 838,100
オカモト 1,200 4,070.00 4,884,000
アキレス 1,300 1,418.00 1,843,400
フコク 800 790.00 632,000
ニッタ
2,000 2,714.00 5,428,000
クリエートメディック 600 1,018.00 610,800
住友理工 3,700 745.00 2,756,500
三ツ星ベルト 2,300 1,728.00 3,974,400
バンドー化学 3,400 754.00 2,563,600
AGC 17,100 5,230.00 89,433,000
日本板硝子 9,900 771.00 7,632,900
石塚硝子 300 1,948.00 584,400
有沢製作所
2,600 970.00 2,522,000
日本山村硝子 700 973.00 681,100
日本電気硝子 6,800 2,794.00 18,999,200
オハラ 900 1,575.00 1,417,500
住友大阪セメント 3,400 3,675.00 12,495,000
太平洋セメント 11,100 2,912.00 32,323,200
リソルホールディングス 200 4,000.00 800,000
日本ヒューム 1,800 729.00 1,312,200
日本コンクリート工業 3,900 406.00 1,583,400
三谷セキサン 800 4,095.00 3,276,000
アジアパイルホールディングス 2,900 523.00 1,516,700
東海カーボン 18,200 1,916.00 34,871,200
日本カーボン 1,000 4,995.00 4,995,000
東洋炭素 1,000 2,274.00 2,274,000
ノリタケカンパニーリミテド 1,000 3,785.00 3,785,000
TOTO 13,300 5,830.00 77,539,000
日本碍子 20,400 2,045.00 41,718,000
日本特殊陶業 14,100 1,708.00 24,082,800
MARUWA 600 11,340.00 6,804,000
品川リフラクトリーズ 400 3,290.00 1,316,000
黒崎播磨 300 4,750.00 1,425,000
ヨータイ 1,300 1,106.00 1,437,800
イソライト工業 800 660.00 528,000
東京窯業 2,400 331.00 794,400
ニッカトー 800 734.00 587,200
フジミインコーポレーテッド 1,600 4,655.00 7,448,000
クニミネ工業 500 1,214.00 607,000
エーアンドエーマテリアル 300 1,018.00 305,400
ニチアス 4,700 2,997.00 14,085,900
日本製鉄 87,800 2,281.00 200,271,800
神戸製鋼所 33,700 912.00 30,734,400
中山製鋼所 2,600 489.00 1,271,400
合同製鐵 900 1,902.00 1,711,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジェイ エフ イー ホールディング
53,300 1,725.00 91,942,500
ス
東京製鐵 7,200 1,189.00 8,560,800
共英製鋼 2,100 1,526.00 3,204,600
大和工業 3,800 3,720.00 14,136,000
東京鐵鋼 700 1,733.00 1,213,100
大阪製鐵 900 1,407.00 1,266,300
淀川製鋼所 2,500 2,591.00 6,477,500
丸一鋼管 6,000 2,899.00 17,394,000
モリ工業 500 2,727.00 1,363,500
大同特殊鋼 3,000 6,110.00 18,330,000
日本高周波鋼業 600 456.00 273,600
日本冶金工業 1,500 2,494.00 3,741,000
山陽特殊製鋼 2,300 1,842.00 4,236,600
愛知製鋼 1,000 3,510.00 3,510,000
日立金属 17,400 2,130.00 37,062,000
日本金属 500 1,208.00 604,000
大平洋金属 1,300 2,565.00 3,334,500
新日本電工 11,800 407.00 4,802,600
栗本鐵工所 800 1,750.00 1,400,000
虹 技 200 1,218.00 243,600
日本鋳鉄管 200 1,370.00 274,000
日本製鋼所 5,500 2,787.00 15,328,500
三菱製鋼 1,500 915.00 1,372,500
日亜鋼業 2,700 320.00 864,000
日本精線 200 4,350.00 870,000
エンビプロ・ホールディングス 700 1,134.00 793,800
大紀アルミニウム工業所 2,800 1,067.00 2,987,600
日本軽金属ホールディングス 5,000 2,318.00 11,590,000
三井金属鉱業 4,900 4,080.00 19,992,000
東邦亜鉛 1,000 2,592.00 2,592,000
三菱マテリアル 12,000 2,734.00 32,808,000
住友金属鉱山 23,600 5,283.00 124,678,800
DOWAホールディングス 4,600 5,060.00 23,276,000
古河機械金属 3,000 1,339.00 4,017,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 2,400 1,071.00 2,570,400
東邦チタニウム 3,400 1,044.00 3,549,600
UACJ 2,800 2,884.00 8,075,200
CKサンエツ 400 3,605.00 1,442,000
古河電気工業 5,700 3,000.00 17,100,000
住友電気工業 64,300 1,677.50 107,863,250
フジクラ 22,200 590.00 13,098,000
昭和電線ホールディングス 1,900 1,624.00 3,085,600
東京特殊電線 200 2,614.00 522,800
タツタ電線 3,200 613.00 1,961,600
カナレ電気 300 1,788.00 536,400
平河ヒューテック 900 1,341.00 1,206,900
リョービ 2,300 1,687.00 3,880,100
アーレスティ 2,300 502.00 1,154,600
アサヒホールディングス 7,000 2,359.00 16,513,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東洋製罐グループホールディングス
11,600 1,391.00 16,135,600
ホッカンホールディングス 900 1,442.00 1,297,800
コロナ 900 964.00 867,600
横河ブリッジホールディングス 3,100 2,141.00 6,637,100
駒井ハルテック 300 1,987.00 596,100
高田機工 200 2,686.00 537,200
三和ホールディングス 17,400 1,426.00 24,812,400
文化シヤッター 5,400 968.00 5,227,200
三協立山
2,400 859.00 2,061,600
アルインコ 1,200 1,038.00 1,245,600
東洋シヤッター 400 653.00 261,200
LIXIL 25,400 2,935.00 74,549,000
日本フイルコン 1,300 498.00 647,400
ノーリツ 3,800 1,721.00 6,539,800
長府製作所 1,900 2,041.00 3,877,900
リンナイ 3,600 11,250.00 40,500,000
ユニプレス
3,400 1,110.00 3,774,000
ダイニチ工業 800 835.00 668,000
日東精工 2,400 564.00 1,353,600
三洋工業 200 1,847.00 369,400
岡部 3,800 754.00 2,865,200
ジーテクト 2,300 1,470.00 3,381,000
東プレ 3,500 1,505.00 5,267,500
高周波熱錬 3,600 581.00 2,091,600
東京製綱 1,500 1,100.00 1,650,000
サンコール 1,700 470.00 799,000
モリテックスチール 1,500 451.00 676,500
パイオラックス 2,700 1,517.00 4,095,900
エイチワン 1,900 836.00 1,588,400
日本発条 18,300 817.00 14,951,100
中央発條 800 1,111.00 888,800
アドバネクス 200 1,484.00 296,800
三浦工業 8,000 5,910.00 47,280,000
タクマ 6,200 2,280.00 14,136,000
テクノプロ・ホールディングス 3,600 8,470.00 30,492,000
アトラグループ 500 335.00 167,500
インターワークス 500 390.00 195,000
アイ・アールジャパンホールディング
700 13,130.00 9,191,000
ス
KeePer技研 1,200 2,308.00 2,769,600
ファーストロジック 300 775.00 232,500
三機サービス 300 1,076.00 322,800
Gunosy 1,200 1,022.00 1,226,400
デザインワン・ジャパン 600 255.00 153,000
イー・ガーディアン 700 2,786.00 1,950,200
リブセンス 900 231.00 207,900
ジャパンマテリアル 5,400 1,275.00 6,885,000
ベクトル 2,500 958.00 2,395,000
ウチヤマホールディングス 800 378.00 302,400
チャーム・ケア・コーポレーション 1,300 1,263.00 1,641,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
キャリアリンク
500 2,236.00 1,118,000
IBJ 1,800 912.00 1,641,600
アサンテ 600 1,823.00 1,093,800
バリューHR 700 1,660.00 1,162,000
M&Aキャピタルパートナーズ 1,600 4,690.00 7,504,000
ライドオンエクスプレスホールディン
600 1,696.00 1,017,600
グス
ERIホールディングス 500 588.00 294,000
アビスト 300 3,060.00 918,000
シグマクシス 900 2,139.00 1,925,100
ウィルグループ 1,300 1,018.00 1,323,400
エスクロー・エージェント・ジャパン 2,700 253.00 683,100
メドピア 1,400 5,730.00 8,022,000
レアジョブ 200 2,045.00 409,000
リクルートホールディングス 127,400 5,257.00 669,741,800
エラン 2,500 1,372.00 3,430,000
ツガミ 3,800 1,761.00 6,691,800
オークマ 2,200 6,230.00 13,706,000
芝浦機械 2,000 2,718.00 5,436,000
アマダ 26,900 1,235.00 33,221,500
アイダエンジニアリング 4,800 967.00 4,641,600
滝澤鉄工所 500 1,169.00 584,500
FUJI 7,400 2,966.00 21,948,400
牧野フライス製作所 2,200 4,440.00 9,768,000
オーエスジー 9,100 1,862.00 16,944,200
ダイジェット工業 200 1,322.00 264,400
旭ダイヤモンド工業 4,800 540.00 2,592,000
DMG森精機 11,600 1,813.00 21,030,800
ソディック 3,900 1,078.00 4,204,200
ディスコ 2,500 35,100.00 87,750,000
日東工器 800 1,962.00 1,569,600
日進工具 1,500 1,551.00 2,326,500
パンチ工業 1,600 590.00 944,000
冨士ダイス 900 666.00 599,400
土木管理総合試験所 800 406.00 324,800
ネットマーケティング 900 591.00 531,900
日本郵政 134,500 949.40 127,694,300
ベルシステム24ホールディングス 3,000 1,694.00 5,082,000
鎌倉新書 1,900 1,365.00 2,593,500
SMN 400 805.00 322,000
一蔵 200 401.00 80,200
グローバルキッズCOMPANY 300 1,013.00 303,900
エアトリ 1,300 2,246.00 2,919,800
アトラエ 1,000 1,679.00 1,679,000
ストライク 600 4,280.00 2,568,000
ソラスト 4,400 1,410.00 6,204,000
セラク 500 2,311.00 1,155,500
インソース 1,600 2,456.00 3,929,600
豊田自動織機 15,100 9,020.00 136,202,000
豊和工業 900 918.00 826,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OKK 700 444.00 310,800
東洋機械金属 1,300 531.00 690,300
津田駒工業 300 930.00 279,000
エンシュウ 400 980.00 392,000
島精機製作所 2,900 2,225.00 6,452,500
オプトラン 2,400 2,820.00 6,768,000
NCホールディングス 500 699.00 349,500
イワキ 1,200 1,000.00 1,200,000
フリュー
1,900 997.00 1,894,300
ヤマシンフィルタ 3,800 831.00 3,157,800
日阪製作所 2,300 865.00 1,989,500
やまびこ 3,600 1,209.00 4,352,400
平田機工 800 7,270.00 5,816,000
ペガサスミシン製造 2,500 508.00 1,270,000
マルマエ 600 1,754.00 1,052,400
タツモ 700 1,774.00 1,241,800
ナブテスコ
10,900 5,040.00 54,936,000
三井海洋開発 2,300 2,284.00 5,253,200
レオン自動機 1,900 1,232.00 2,340,800
SMC 5,400 65,230.00 352,242,000
ホソカワミクロン 600 6,380.00 3,828,000
ユニオンツール 600 3,545.00 2,127,000
オイレス工業 2,600 1,626.00 4,227,600
日精エー・エス・ビー機械 500 5,230.00 2,615,000
サトーホールディングス 2,500 2,775.00 6,937,500
技研製作所 1,700 4,555.00 7,743,500
日本エアーテック 600 1,203.00 721,800
カワタ 500 935.00 467,500
日精樹脂工業 1,500 1,041.00 1,561,500
オカダアイヨン 500 1,245.00 622,500
ワイエイシイホールディングス 700 967.00 676,900
小松製作所 84,400 3,436.00 289,998,400
住友重機械工業 10,700 3,250.00 34,775,000
日立建機 8,700 3,650.00 31,755,000
日工 2,800 731.00 2,046,800
巴工業 700 2,108.00 1,475,600
井関農機 1,900 1,636.00 3,108,400
TOWA 1,800 2,193.00 3,947,400
丸山製作所 400 1,849.00 739,600
北川鉄工所 800 1,643.00 1,314,400
シンニッタン 2,300 271.00 623,300
ローツェ 800 9,750.00 7,800,000
タカキタ 600 668.00 400,800
クボタ 97,700 2,718.50 265,597,450
荏原実業 400 4,950.00 1,980,000
三菱化工機 600 2,822.00 1,693,200
月島機械 3,500 1,254.00 4,389,000
帝国電機製作所 1,300 1,358.00 1,765,400
東京機械製作所 900 523.00 470,700
新東工業 4,400 778.00 3,423,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
澁谷工業
1,700 3,590.00 6,103,000
アイチコーポレーション 3,200 907.00 2,902,400
小森コーポレーション 4,700 773.00 3,633,100
鶴見製作所 1,500 1,794.00 2,691,000
住友精密工業 300 2,232.00 669,600
日本ギア工業 700 327.00 228,900
酒井重工業 300 2,110.00 633,000
荏原製作所 7,700 4,890.00 37,653,000
石井鐵工所
200 2,949.00 589,800
酉島製作所 2,000 887.00 1,774,000
北越工業 2,000 1,109.00 2,218,000
ダイキン工業 23,700 23,115.00 547,825,500
オルガノ 600 7,370.00 4,422,000
トーヨーカネツ 700 2,636.00 1,845,200
栗田工業 10,200 5,020.00 51,204,000
椿本チエイン 2,700 3,040.00 8,208,000
大同工業
800 867.00 693,600
日機装 6,000 1,161.00 6,966,000
木村化工機 1,600 771.00 1,233,600
レイズネクスト 3,100 1,202.00 3,726,200
アネスト岩田 3,100 1,057.00 3,276,700
ダイフク 10,400 11,240.00 116,896,000
サムコ 400 3,255.00 1,302,000
加藤製作所 900 1,089.00 980,100
油研工業 300 1,703.00 510,900
タダノ 9,000 1,170.00 10,530,000
フジテック 6,400 2,592.00 16,588,800
CKD 4,200 2,463.00 10,344,600
キトー 1,700 1,824.00 3,100,800
平和 5,100 1,931.00 9,848,100
理想科学工業 1,500 1,394.00 2,091,000
SANKYO 4,400 2,936.00 12,918,400
日本金銭機械 2,100 602.00 1,264,200
マースグループホールディングス 1,200 1,618.00 1,941,600
フクシマガリレイ 1,300 4,165.00 5,414,500
オーイズミ 700 404.00 282,800
ダイコク電機 800 943.00 754,400
竹内製作所 3,100 3,075.00 9,532,500
アマノ 4,800 2,956.00 14,188,800
JUKI 3,100 863.00 2,675,300
蛇の目ミシン工業 1,800 801.00 1,441,800
ブラザー工業 22,700 2,168.00 49,213,600
マックス 2,600 1,665.00 4,329,000
モリタホールディングス 3,000 1,605.00 4,815,000
グローリー 4,800 2,391.00 11,476,800
新晃工業 1,800 2,376.00 4,276,800
大和冷機工業 3,000 1,120.00 3,360,000
セガサミーホールディングス 17,000 1,604.00 27,268,000
日本ピストンリング 600 1,130.00 678,000
リケン 800 2,395.00 1,916,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TPR 2,500 1,675.00 4,187,500
ツバキ・ナカシマ 3,800 1,710.00 6,498,000
ホシザキ 5,900 10,240.00 60,416,000
大豊工業 1,600 1,018.00 1,628,800
日本精工 38,200 1,071.00 40,912,200
NTN 43,000 344.00 14,792,000
ジェイテクト 17,900 1,097.00 19,636,300
不二越 1,800 4,360.00 7,848,000
ミネベアミツミ
32,000 2,865.00 91,680,000
日本トムソン 5,100 703.00 3,585,300
THK 11,500 3,875.00 44,562,500
ユーシン精機 1,300 875.00 1,137,500
前澤給装工業 1,200 1,117.00 1,340,400
イーグル工業 2,300 1,200.00 2,760,000
前澤工業 1,000 666.00 666,000
日本ピラー工業 2,000 1,889.00 3,778,000
キッツ
5,800 725.00 4,205,000
日立製作所 89,400 5,384.00 481,329,600
東芝 36,800 4,515.00 166,152,000
三菱電機 186,100 1,696.00 315,625,600
富士電機 11,300 5,150.00 58,195,000
東洋電機製造 800 1,288.00 1,030,400
安川電機 20,000 5,170.00 103,400,000
シンフォニア テクノロジー 2,500 1,520.00 3,800,000
明電舎 3,200 2,419.00 7,740,800
オリジン 500 1,354.00 677,000
山洋電気 900 7,900.00 7,110,000
デンヨー 1,700 2,046.00 3,478,200
ベイカレント・コンサルティング 1,200 34,000.00 40,800,000
Orchestra Holding
400 2,787.00 1,114,800
s
アイモバイル 600 1,368.00 820,800
キャリアインデックス 700 602.00 421,400
MS-Japan 800 1,039.00 831,200
船場 300 854.00 256,200
グレイステクノロジー 1,700 2,553.00 4,340,100
ジャパンエレベーターサービスホール
5,100 2,242.00 11,434,200
ディングス
フルテック 200 1,474.00 294,800
GAMEWITH 500 665.00 332,500
ソウルドアウト 400 1,587.00 634,800
MS&Consulting 300 607.00 182,100
エル・ティー・エス 100 4,445.00 444,500
ミダック 400 5,430.00 2,172,000
日総工産 1,700 776.00 1,319,200
キュービーネットホールディングス 1,000 1,773.00 1,773,000
RPAホールディングス 2,100 765.00 1,606,500
三櫻工業 2,700 1,209.00 3,264,300
マキタ 24,400 5,120.00 124,928,000
東芝テック 2,100 4,430.00 9,303,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
芝浦メカトロニクス
400 6,070.00 2,428,000
マブチモーター 5,100 4,445.00 22,669,500
日本電産 44,800 12,490.00 559,552,000
トレックス・セミコンダクター 1,200 1,846.00 2,215,200
東光高岳 900 1,434.00 1,290,600
ダイヘン 2,100 4,930.00 10,353,000
ヤーマン 3,000 1,512.00 4,536,000
JVCケンウッド 16,800 236.00 3,964,800
ミマキエンジニアリング
2,000 679.00 1,358,000
I-PEX 900 1,980.00 1,782,000
日新電機 4,800 1,242.00 5,961,600
大崎電気工業 3,800 613.00 2,329,400
オムロン 15,500 8,530.00 132,215,000
日東工業 2,800 1,988.00 5,566,400
IDEC 2,700 1,736.00 4,687,200
正興電機製作所 400 1,732.00 692,800
不二電機工業
300 1,289.00 386,700
ジーエス・ユアサ コーポレーション 6,600 3,005.00 19,833,000
サクサホールディングス 400 1,491.00 596,400
メルコホールディングス 600 4,320.00 2,592,000
テクノメディカ 400 1,630.00 652,000
日本電気 23,700 6,350.00 150,495,000
富士通 16,800 16,775.00 281,820,000
沖電気工業 7,600 1,197.00 9,097,200
岩崎通信機 800 922.00 737,600
電気興業 800 2,586.00 2,068,800
サンケン電気 2,300 5,060.00 11,638,000
ナカヨ 300 1,524.00 457,200
アイホン 1,000 2,085.00 2,085,000
ルネサスエレクトロニクス 80,000 1,241.00 99,280,000
セイコーエプソン 23,100 1,891.00 43,682,100
ワコム 13,500 688.00 9,288,000
アルバック 3,500 5,040.00 17,640,000
アクセル 900 1,075.00 967,500
EIZO 1,700 4,160.00 7,072,000
日本信号 4,500 962.00 4,329,000
京三製作所 3,900 417.00 1,626,300
能美防災 2,500 2,108.00 5,270,000
ホーチキ 1,500 1,311.00 1,966,500
星和電機 900 610.00 549,000
エレコム 4,400 2,327.00 10,238,800
パナソニック 198,500 1,290.50 256,164,250
シャープ 24,800 1,822.00 45,185,600
アンリツ 11,200 2,236.00 25,043,200
富士通ゼネラル 5,700 2,916.00 16,621,200
ソニーグループ 116,600 10,780.00 1,256,948,000
TDK 9,000 14,820.00 133,380,000
帝国通信工業 800 1,109.00 887,200
タムラ製作所 7,700 527.00 4,057,900
アルプスアルパイン 15,200 1,284.00 19,516,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
池上通信機
600 888.00 532,800
鈴木 800 1,204.00 963,200
日本トリム 400 3,845.00 1,538,000
ローランド ディー.ジー. 1,200 1,867.00 2,240,400
フォスター電機 2,300 1,194.00 2,746,200
SMK 400 2,838.00 1,135,200
ヨコオ 1,500 2,638.00 3,957,000
ホシデン 5,000 1,089.00 5,445,000
ヒロセ電機
2,900 15,500.00 44,950,000
日本航空電子工業 4,500 1,930.00 8,685,000
TOA 2,200 918.00 2,019,600
マクセルホールディングス 4,000 1,340.00 5,360,000
古野電気 2,400 1,117.00 2,680,800
ユニデンホールディングス 400 2,626.00 1,050,400
スミダコーポレーション 1,700 1,039.00 1,766,300
アイコム 700 2,656.00 1,859,200
リオン
700 2,715.00 1,900,500
本多通信工業 2,000 510.00 1,020,000
船井電機 2,700 911.00 2,459,700
横河電機 18,700 2,066.00 38,634,200
新電元工業 900 3,610.00 3,249,000
アズビル 12,500 4,595.00 57,437,500
東亜ディーケーケー 900 857.00 771,300
日本光電工業 7,700 3,330.00 25,641,000
チノー 500 1,369.00 684,500
共和電業 2,000 385.00 770,000
日本電子材料 700 2,000.00 1,400,000
堀場製作所 3,700 7,550.00 27,935,000
アドバンテスト 13,800 10,200.00 140,760,000
小野測器 700 527.00 368,900
エスペック 1,700 1,928.00 3,277,600
キーエンス 18,300 53,490.00 978,867,000
日置電機 800 5,400.00 4,320,000
シスメックス 14,600 11,160.00 162,936,000
日本マイクロニクス 3,500 1,698.00 5,943,000
メガチップス 1,900 3,785.00 7,191,500
OBARA GROUP 1,000 3,820.00 3,820,000
IMAGICA GROUP 2,100 503.00 1,056,300
澤藤電機 200 2,312.00 462,400
デンソー 40,900 7,274.00 297,506,600
原田工業 700 904.00 632,800
コーセル 2,300 1,075.00 2,472,500
イリソ電子工業 1,700 5,370.00 9,129,000
オプテックスグループ 3,400 1,732.00 5,888,800
千代田インテグレ 900 1,830.00 1,647,000
アイ・オー・データ機器 600 1,104.00 662,400
レーザーテック 8,200 18,790.00 154,078,000
スタンレー電気 13,100 3,195.00 41,854,500
岩崎電気 700 1,509.00 1,056,300
ウシオ電機 9,500 1,483.00 14,088,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
岡谷電機産業
1,300 398.00 517,400
ヘリオス テクノ ホールディング 2,300 361.00 830,300
エノモト 600 1,830.00 1,098,000
日本セラミック 2,000 2,768.00 5,536,000
遠藤照明 900 771.00 693,900
古河電池 1,500 1,640.00 2,460,000
双信電機 1,200 508.00 609,600
山一電機 1,300 1,590.00 2,067,000
図研
1,200 2,971.00 3,565,200
日本電子 3,500 6,130.00 21,455,000
カシオ計算機 15,000 1,984.00 29,760,000
ファナック 16,300 26,580.00 433,254,000
日本シイエムケイ 4,600 457.00 2,102,200
エンプラス 800 4,175.00 3,340,000
大真空 600 2,585.00 1,551,000
ローム 7,700 10,600.00 81,620,000
浜松ホトニクス
13,400 6,380.00 85,492,000
三井ハイテック 1,900 4,225.00 8,027,500
新光電気工業 6,200 3,330.00 20,646,000
京セラ 28,400 6,901.00 195,988,400
協栄産業 200 1,375.00 275,000
太陽誘電 8,300 5,000.00 41,500,000
村田製作所 54,700 8,699.00 475,835,300
双葉電子工業 3,800 912.00 3,465,600
日東電工 11,200 9,030.00 101,136,000
北陸電気工業 700 936.00 655,200
東海理化電機製作所 4,900 1,776.00 8,702,400
ニチコン 6,000 1,084.00 6,504,000
日本ケミコン 2,100 1,768.00 3,712,800
KOA 2,700 1,665.00 4,495,500
日立造船 14,800 826.00 12,224,800
三菱重工業 29,200 3,502.00 102,258,400
川崎重工業 14,400 2,807.00 40,420,800
IHI 12,500 2,320.00 29,000,000
名村造船所 7,300 188.00 1,372,400
サノヤスホールディングス 2,300 152.00 349,600
スプリックス 500 1,067.00 533,500
マネジメントソリューションズ 800 1,976.00 1,580,800
プロレド・パートナーズ 200 2,964.00 592,800
and factory 200 703.00 140,600
テノ.ホールディングス 200 1,130.00 226,000
フロンティア・マネジメント 300 1,659.00 497,700
ピアラ 100 1,582.00 158,200
コプロ・ホールディングス 200 1,326.00 265,200
ギークス 300 1,709.00 512,700
カーブスホールディングス 4,900 821.00 4,022,900
フォーラムエンジニアリング 900 1,043.00 938,700
日本車輌製造 600 2,446.00 1,467,600
三菱ロジスネクスト 2,600 1,200.00 3,120,000
近畿車輌 300 1,296.00 388,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FPG 6,300 742.00 4,674,600
島根銀行 600 724.00 434,400
じもとホールディングス 1,300 713.00 926,900
全国保証 4,800 4,935.00 23,688,000
めぶきフィナンシャルグループ 95,300 249.00 23,729,700
ジャパンインベストメントアドバイ
1,000 1,685.00 1,685,000
ザー
東京きらぼしフィナンシャルグループ 2,300 1,254.00 2,884,200
九州フィナンシャルグループ 37,500 442.00 16,575,000
かんぽ生命保険 22,700 2,205.00 50,053,500
ゆうちょ銀行 51,900 1,042.00 54,079,800
富山第一銀行 4,400 291.00 1,280,400
コンコルディア・フィナンシャルグ
111,800 437.00 48,856,600
ループ
西日本フィナンシャルホールディング
12,100 733.00 8,869,300
ス
マーキュリアインベストメント 700 808.00 565,600
イントラスト 500 660.00 330,000
日本モーゲージサービス 900 1,022.00 919,800
CASA 500 928.00 464,000
アルヒ 2,900 1,827.00 5,298,300
プレミアグループ 800 2,411.00 1,928,800
日産自動車 219,400 582.40 127,778,560
いすゞ自動車 49,400 1,156.00 57,106,400
トヨタ自動車 188,600 8,506.00 1,604,231,600
日野自動車 23,200 960.00 22,272,000
三菱自動車工業 68,900 311.00 21,427,900
エフテック 1,500 744.00 1,116,000
レシップホールディングス 700 552.00 386,400
GMB 400 962.00 384,800
ファルテック 400 889.00 355,600
武蔵精密工業 4,100 1,968.00 8,068,800
日産車体 2,700 736.00 1,987,200
新明和工業 5,200 1,032.00 5,366,400
極東開発工業 3,200 1,707.00 5,462,400
トピー工業 2,000 1,398.00 2,796,000
ティラド 700 1,968.00 1,377,600
タチエス 2,900 1,185.00 3,436,500
NOK 9,000 1,452.00 13,068,000
フタバ産業 4,600 548.00 2,520,800
KYB 2,400 3,195.00 7,668,000
市光工業 3,400 714.00 2,427,600
大同メタル工業 3,800 589.00 2,238,200
プレス工業 10,200 337.00 3,437,400
ミクニ 2,400 317.00 760,800
太平洋工業 3,900 1,262.00 4,921,800
河西工業 3,200 472.00 1,510,400
アイシン 13,600 4,320.00 58,752,000
マツダ 58,300 900.00 52,470,000
今仙電機製作所 1,700 740.00 1,258,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
本田技研工業
146,700 3,431.00 503,327,700
スズキ 36,900 4,297.00 158,559,300
SUBARU 53,400 2,128.00 113,635,200
安永 1,000 1,223.00 1,223,000
ヤマハ発動機 26,300 2,875.00 75,612,500
小糸製作所 11,200 6,990.00 78,288,000
TBK 2,300 416.00 956,800
エクセディ 2,900 1,610.00 4,669,000
豊田合成
6,000 2,713.00 16,278,000
愛三工業 3,700 789.00 2,919,300
盟和産業 300 862.00 258,600
日本プラスト 2,000 588.00 1,176,000
ヨロズ 1,900 1,268.00 2,409,200
エフ・シー・シー 3,000 1,794.00 5,382,000
新家工業 400 1,709.00 683,600
シマノ 6,900 25,205.00 173,914,500
テイ・エス テック
8,500 1,536.00 13,056,000
三十三フィナンシャルグループ 1,700 1,361.00 2,313,700
第四北越フィナンシャルグループ 3,000 2,419.00 7,257,000
ひろぎんホールディングス 27,100 620.00 16,802,000
ダイレクトマーケティングミックス 700 3,485.00 2,439,500
ポピンズホールディングス 300 4,600.00 1,380,000
LITALICO 700 4,620.00 3,234,000
ジャムコ 1,500 910.00 1,365,000
小野建 1,700 1,390.00 2,363,000
はるやまホールディングス 800 669.00 535,200
南陽 300 1,801.00 540,300
ノジマ 3,200 3,265.00 10,448,000
佐鳥電機 1,200 804.00 964,800
カッパ・クリエイト 2,600 1,495.00 3,887,000
エコートレーディング 400 606.00 242,400
伯東 1,000 1,544.00 1,544,000
コンドーテック 1,500 1,031.00 1,546,500
中山福 1,000 475.00 475,000
ライトオン 1,500 705.00 1,057,500
ナガイレーベン 2,500 2,574.00 6,435,000
三菱食品 2,100 3,050.00 6,405,000
良品計画 21,100 2,336.00 49,289,600
三城ホールディングス 2,300 283.00 650,900
松田産業 1,300 2,372.00 3,083,600
第一興商 3,600 4,250.00 15,300,000
メディパルホールディングス 18,300 2,115.00 38,704,500
アドヴァン 1,900 975.00 1,852,500
SPK 700 1,323.00 926,100
萩原電気ホールディングス 600 2,669.00 1,601,400
アルビス 500 2,336.00 1,168,000
アズワン 1,300 13,910.00 18,083,000
スズデン 600 1,346.00 807,600
尾家産業 500 1,227.00 613,500
シモジマ 1,000 1,162.00 1,162,000
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ドウシシャ
1,800 1,884.00 3,391,200
小津産業 400 2,151.00 860,400
コナカ 2,600 341.00 886,600
高速 900 1,457.00 1,311,300
ハウス オブ ローゼ 200 1,662.00 332,400
G-7ホールディングス 1,000 2,873.00 2,873,000
たけびし 600 1,488.00 892,800
イオン北海道 2,500 1,130.00 2,825,000
コジマ
3,100 887.00 2,749,700
ヒマラヤ 600 991.00 594,600
コーナン商事 2,600 3,070.00 7,982,000
ネットワンシステムズ 7,500 3,405.00 25,537,500
エコス 600 1,878.00 1,126,800
ワタミ 3,000 984.00 2,952,000
マルシェ 600 481.00 288,600
リックス 400 1,505.00 602,000
システムソフト
5,000 163.00 815,000
パン・パシフィック・インターナショ
36,600 2,361.00 86,412,600
ナルホールディングス
丸文 1,700 524.00 890,800
西松屋チェーン 4,000 1,733.00 6,932,000
ゼンショーホールディングス 9,800 2,823.00 27,665,400
ハピネット 1,600 1,521.00 2,433,600
幸楽苑ホールディングス 1,500 1,636.00 2,454,000
ハークスレイ 400 914.00 365,600
橋本総業ホールディングス 300 2,622.00 786,600
日本ライフライン 5,900 1,489.00 8,785,100
サイゼリヤ 2,900 2,461.00 7,136,900
タカショー 1,200 762.00 914,400
VTホールディングス 6,800 429.00 2,917,200
マルカ 600 2,150.00 1,290,000
アルゴグラフィックス 1,500 3,075.00 4,612,500
魚力 500 1,902.00 951,000
IDOM 6,200 619.00 3,837,800
日本エム・ディ・エム 1,000 2,250.00 2,250,000
フジ・コーポレーション 1,000 1,316.00 1,316,000
ユナイテッドアローズ 2,600 2,015.00 5,239,000
進和 1,000 2,084.00 2,084,000
エスケイジャパン 400 456.00 182,400
ダイトロン 700 2,043.00 1,430,100
ハイデイ日高 2,900 1,736.00 5,034,400
シークス 2,400 1,555.00 3,732,000
京都きもの友禅 1,200 267.00 320,400
コロワイド 6,100 1,862.00 11,358,200
ピーシーデポコーポレーション 2,200 465.00 1,023,000
田中商事 500 667.00 333,500
オーハシテクニカ 900 1,487.00 1,338,300
壱番屋 1,300 4,900.00 6,370,000
白銅 600 1,822.00 1,093,200
PLANT 400 734.00 293,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スギホールディングス
3,700 8,630.00 31,931,000
ダイコー通産 200 1,795.00 359,000
薬王堂ホールディングス 700 2,406.00 1,684,200
島津製作所 24,000 3,985.00 95,640,000
JMS 1,700 991.00 1,684,700
長野計器 1,500 1,241.00 1,861,500
ブイ・テクノロジー 800 5,520.00 4,416,000
スター精密 2,900 1,692.00 4,906,800
東京計器
1,200 1,079.00 1,294,800
愛知時計電機 200 4,295.00 859,000
インターアクション 900 2,377.00 2,139,300
オーバル 1,800 286.00 514,800
東京精密 3,100 5,260.00 16,306,000
マニー 7,400 2,562.00 18,958,800
ニコン 28,400 1,077.00 30,586,800
トプコン 9,400 1,591.00 14,955,400
オリンパス
102,900 2,279.00 234,509,100
理研計器 1,700 2,888.00 4,909,600
SCREENホールディングス 3,200 10,420.00 33,344,000
キヤノン電子 1,900 1,787.00 3,395,300
タムロン 1,600 2,413.00 3,860,800
HOYA 36,600 13,155.00 481,473,000
シード 700 720.00 504,000
ノーリツ鋼機 1,800 2,519.00 4,534,200
エー・アンド・デイ 1,700 1,355.00 2,303,500
朝日インテック 19,600 2,968.00 58,172,800
キヤノン 92,600 2,621.50 242,750,900
リコー 47,400 1,232.00 58,396,800
シチズン時計 23,800 392.00 9,329,600
リズム 500 813.00 406,500
大研医器 1,600 578.00 924,800
メニコン 2,900 6,850.00 19,865,000
シンシア 200 888.00 177,600
中本パックス 400 1,604.00 641,600
スノーピーク 1,000 4,165.00 4,165,000
パラマウントベッドホールディングス 3,700 2,240.00 8,288,000
トランザクション 900 1,362.00 1,225,800
粧美堂 500 415.00 207,500
ニホンフラッシュ 1,700 1,338.00 2,274,600
前田工繊 2,100 3,415.00 7,171,500
永大産業 2,500 347.00 867,500
アートネイチャー 1,900 679.00 1,290,100
バンダイナムコホールディングス 15,400 8,091.00 124,601,400
アイフィスジャパン 400 743.00 297,200
共立印刷 3,100 134.00 415,400
SHOEI 1,700 4,025.00 6,842,500
フランスベッドホールディングス 2,400 931.00 2,234,400
マーベラス 2,900 821.00 2,380,900
パイロットコーポレーション 3,400 3,585.00 12,189,000
萩原工業 1,000 1,454.00 1,454,000
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エイベックス
3,500 1,501.00 5,253,500
トッパン・フォームズ 3,400 1,155.00 3,927,000
フジシールインターナショナル 3,800 2,479.00 9,420,200
タカラトミー 8,400 965.00 8,106,000
廣済堂 1,300 1,026.00 1,333,800
エステールホールディングス 500 627.00 313,500
レック 2,300 1,177.00 2,707,100
タカノ 600 641.00 384,600
三光合成
2,000 451.00 902,000
プロネクサス 1,700 1,169.00 1,987,300
ホクシン 1,200 249.00 298,800
ウッドワン 600 1,684.00 1,010,400
大建工業 1,300 2,125.00 2,762,500
きもと 2,900 277.00 803,300
凸版印刷 28,300 1,953.00 55,269,900
大日本印刷 22,500 2,297.00 51,682,500
共同印刷
500 2,779.00 1,389,500
NISSHA 3,800 1,337.00 5,080,600
光村印刷 200 1,769.00 353,800
藤森工業 1,800 4,210.00 7,578,000
TAKARA & COMPANY 900 1,904.00 1,713,600
前澤化成工業 1,200 1,138.00 1,365,600
未来工業 600 1,783.00 1,069,800
アシックス 16,500 1,824.00 30,096,000
ツツミ 400 2,392.00 956,800
ウェーブロックホールディングス 600 736.00 441,600
JSP 1,000 1,741.00 1,741,000
ニチハ 2,600 3,265.00 8,489,000
ローランド 1,400 5,320.00 7,448,000
エフピコ 3,500 4,430.00 15,505,000
小松ウオール工業 500 2,059.00 1,029,500
ヤマハ 11,100 6,290.00 69,819,000
河合楽器製作所 500 3,490.00 1,745,000
クリナップ 1,800 557.00 1,002,600
ピジョン 11,900 3,700.00 44,030,000
天馬 1,500 2,316.00 3,474,000
オリバー 400 2,562.00 1,024,800
兼松サステック 100 1,779.00 177,900
キングジム 1,600 952.00 1,523,200
象印マホービン 5,000 1,738.00 8,690,000
リンテック 3,900 2,507.00 9,777,300
信越ポリマー 2,900 1,090.00 3,161,000
東リ 4,600 258.00 1,186,800
イトーキ 3,700 391.00 1,446,700
任天堂 10,700 62,220.00 665,754,000
三菱鉛筆 3,100 1,487.00 4,609,700
松風 800 2,137.00 1,709,600
タカラスタンダード 3,800 1,610.00 6,118,000
コクヨ 8,900 1,702.00 15,147,800
ナカバヤシ 1,900 607.00 1,153,300
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニフコ
6,800 3,860.00 26,248,000
立川ブラインド工業 800 1,375.00 1,100,000
グローブライド 800 4,420.00 3,536,000
オカムラ 6,400 1,361.00 8,710,400
バルカー 1,600 2,144.00 3,430,400
MUTOHホールディングス 200 1,571.00 314,200
伊藤忠商事 128,300 3,564.00 457,261,200
丸紅 180,700 992.60 179,362,820
スクロール
2,600 892.00 2,319,200
高島 300 1,780.00 534,000
ヨンドシーホールディングス 1,800 1,892.00 3,405,600
三陽商会 1,200 837.00 1,004,400
長瀬産業 10,400 1,706.00 17,742,400
ナイガイ 600 340.00 204,000
蝶理 1,200 1,552.00 1,862,400
豊田通商 18,400 5,110.00 94,024,000
オンワードホールディングス
12,000 306.00 3,672,000
三共生興 2,800 527.00 1,475,600
兼松 7,300 1,514.00 11,052,200
美津濃 1,900 2,312.00 4,392,800
ツカモトコーポレーション 300 1,396.00 418,800
ルックホールディングス 600 1,276.00 765,600
三井物産 148,800 2,539.50 377,877,600
日本紙パルプ商事 900 3,670.00 3,303,000
東京エレクトロン 10,900 50,060.00 545,654,000
カメイ 2,400 1,165.00 2,796,000
東都水産 200 4,255.00 851,000
OUGホールディングス 300 2,798.00 839,400
スターゼン 1,200 2,288.00 2,745,600
セイコーホールディングス 2,700 2,107.00 5,688,900
山善 7,200 1,025.00 7,380,000
椿本興業 300 3,565.00 1,069,500
住友商事 115,800 1,560.00 180,648,000
日本ユニシス 6,300 3,560.00 22,428,000
内田洋行 700 4,870.00 3,409,000
三菱商事 111,600 3,011.00 336,027,600
第一実業 800 4,210.00 3,368,000
キヤノンマーケティングジャパン 4,500 2,602.00 11,709,000
西華産業 900 1,720.00 1,548,000
佐藤商事 1,600 1,091.00 1,745,600
菱洋エレクトロ 1,500 2,719.00 4,078,500
東京産業 1,700 636.00 1,081,200
ユアサ商事 1,900 3,135.00 5,956,500
神鋼商事 400 2,549.00 1,019,600
トルク 1,000 253.00 253,000
阪和興業 3,700 3,605.00 13,338,500
正栄食品工業 1,200 4,115.00 4,938,000
カナデン 1,600 1,170.00 1,872,000
菱電商事 1,300 1,684.00 2,189,200
ニプロ 13,800 1,386.00 19,126,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フルサト工業
900 1,641.00 1,476,900
岩谷産業 4,400 7,220.00 31,768,000
ナイス 700 2,015.00 1,410,500
極東貿易 500 1,407.00 703,500
イワキ 2,400 759.00 1,821,600
兼松エレクトロニクス 900 3,760.00 3,384,000
三愛石油 4,500 1,272.00 5,724,000
稲畑産業 4,400 1,665.00 7,326,000
GSIクレオス
800 1,225.00 980,000
明和産業 1,800 489.00 880,200
クワザワホールディングス 600 598.00 358,800
ヤマエ久野 1,300 1,090.00 1,417,000
ゴールドウイン 3,000 6,750.00 20,250,000
ユニ・チャーム 39,500 4,254.00 168,033,000
デサント 3,100 1,942.00 6,020,200
キング 900 532.00 478,800
ワキタ
3,700 1,100.00 4,070,000
ヤマトインターナショナル 1,700 333.00 566,100
東邦ホールディングス 5,900 1,917.00 11,310,300
サンゲツ 4,900 1,630.00 7,987,000
ミツウロコグループホールディングス 2,700 1,358.00 3,666,600
シナネンホールディングス 600 3,065.00 1,839,000
伊藤忠エネクス 4,000 1,094.00 4,376,000
サンリオ 5,100 1,754.00 8,945,400
サンワ テクノス 1,200 1,283.00 1,539,600
リョーサン 2,100 2,278.00 4,783,800
新光商事 2,500 762.00 1,905,000
トーホー 800 1,747.00 1,397,600
三信電気 900 2,049.00 1,844,100
東陽テクニカ 2,000 1,114.00 2,228,000
モスフードサービス 2,600 3,075.00 7,995,000
加賀電子 1,700 2,488.00 4,229,600
三益半導体工業 1,500 2,729.00 4,093,500
都築電気 600 1,833.00 1,099,800
ソーダニッカ 1,800 593.00 1,067,400
立花エレテック 1,500 1,599.00 2,398,500
木曽路 2,400 2,280.00 5,472,000
SRSホールディングス 2,300 830.00 1,909,000
千趣会 3,400 402.00 1,366,800
リテールパートナーズ 2,300 1,208.00 2,778,400
ケーヨー 3,500 723.00 2,530,500
上新電機 2,200 2,827.00 6,219,400
日本瓦斯 9,000 1,889.00 17,001,000
ロイヤルホールディングス 3,500 1,957.00 6,849,500
東天紅 200 1,004.00 200,800
いなげや 2,100 1,569.00 3,294,900
チヨダ 2,000 893.00 1,786,000
ライフコーポレーション 1,500 3,535.00 5,302,500
リンガーハット 2,500 2,267.00 5,667,500
MrMaxHD 2,500 647.00 1,617,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AOKIホールディングス
4,400 639.00 2,811,600
オークワ 2,900 1,171.00 3,395,900
コメリ 2,800 2,868.00 8,030,400
青山商事 4,800 863.00 4,142,400
しまむら 2,200 10,990.00 24,178,000
はせがわ 900 292.00 262,800
高島屋 13,400 1,230.00 16,482,000
松屋 4,400 945.00 4,158,000
エイチ・ツー・オー リテイリング
8,900 864.00 7,689,600
近鉄百貨店 700 3,145.00 2,201,500
丸井グループ 15,500 2,097.00 32,503,500
クレディセゾン 10,800 1,298.00 14,018,400
アクシアル リテイリング 1,600 4,245.00 6,792,000
イオン 70,600 3,088.00 218,012,800
イズミ 3,800 4,375.00 16,625,000
フォーバル 600 817.00 490,200
平和堂
3,500 2,290.00 8,015,000
フジ 2,300 2,130.00 4,899,000
ヤオコー 2,100 6,980.00 14,658,000
ゼビオホールディングス 2,300 916.00 2,106,800
ケーズホールディングス 16,300 1,466.00 23,895,800
PALTAC 2,900 5,480.00 15,892,000
三谷産業 2,500 417.00 1,042,500
Olympicグループ 900 782.00 703,800
日産東京販売ホールディングス 2,700 247.00 666,900
新生銀行 15,000 1,623.00 24,345,000
あおぞら銀行 11,000 2,437.00 26,807,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,255,800 607.90 763,400,820
りそなホールディングス 211,800 468.20 99,164,760
三井住友トラスト・ホールディングス 34,700 3,857.00 133,837,900
三井住友フィナンシャルグループ 127,100 3,970.00 504,587,000
千葉銀行 61,400 716.00 43,962,400
群馬銀行 37,800 378.00 14,288,400
武蔵野銀行 2,800 1,683.00 4,712,400
千葉興業銀行 4,700 279.00 1,311,300
筑波銀行 7,600 177.00 1,345,200
七十七銀行 5,800 1,436.00 8,328,800
青森銀行 1,500 2,346.00 3,519,000
秋田銀行 1,000 1,404.00 1,404,000
山形銀行 2,100 1,059.00 2,223,900
岩手銀行 1,200 2,161.00 2,593,200
東邦銀行 16,400 223.00 3,657,200
東北銀行 800 1,064.00 851,200
みちのく銀行 1,200 1,025.00 1,230,000
ふくおかフィナンシャルグループ 16,600 1,972.00 32,735,200
静岡銀行 44,700 867.00 38,754,900
十六銀行 2,300 2,093.00 4,813,900
スルガ銀行 16,100 415.00 6,681,500
八十二銀行 41,500 400.00 16,600,000
山梨中央銀行 2,200 857.00 1,885,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大垣共立銀行
3,700 2,047.00 7,573,900
福井銀行 1,700 1,770.00 3,009,000
北國銀行 1,800 2,483.00 4,469,400
清水銀行 700 1,638.00 1,146,600
富山銀行 300 2,791.00 837,300
滋賀銀行 3,700 2,195.00 8,121,500
南都銀行 2,700 1,880.00 5,076,000
百五銀行 16,500 330.00 5,445,000
京都銀行
6,500 6,000.00 39,000,000
紀陽銀行 6,500 1,500.00 9,750,000
ほくほくフィナンシャルグループ 12,100 981.00 11,870,100
山陰合同銀行 11,500 523.00 6,014,500
中国銀行 15,800 910.00 14,378,000
鳥取銀行 500 1,147.00 573,500
伊予銀行 24,400 635.00 15,494,000
百十四銀行 2,000 1,570.00 3,140,000
四国銀行
2,600 735.00 1,911,000
阿波銀行 2,800 2,309.00 6,465,200
大分銀行 1,000 1,940.00 1,940,000
宮崎銀行 1,200 2,305.00 2,766,000
佐賀銀行 1,000 1,394.00 1,394,000
沖縄銀行 1,800 2,757.00 4,962,600
琉球銀行 3,900 734.00 2,862,600
セブン銀行 61,400 234.00 14,367,600
みずほフィナンシャルグループ 249,500 1,622.50 404,813,750
高知銀行 600 829.00 497,400
山口フィナンシャルグループ 22,900 674.00 15,434,600
芙蓉総合リース 2,000 7,540.00 15,080,000
みずほリース 2,800 3,360.00 9,408,000
東京センチュリー 4,200 6,710.00 28,182,000
SBIホールディングス 22,500 3,030.00 68,175,000
日本証券金融 7,700 823.00 6,337,100
アイフル 30,800 324.00 9,979,200
長野銀行 600 1,199.00 719,400
名古屋銀行 1,600 2,811.00 4,497,600
北洋銀行 27,600 295.00 8,142,000
愛知銀行 600 2,928.00 1,756,800
中京銀行 600 1,726.00 1,035,600
大光銀行 600 1,481.00 888,600
愛媛銀行 2,600 936.00 2,433,600
トマト銀行 700 1,057.00 739,900
京葉銀行 7,900 435.00 3,436,500
栃木銀行 8,900 183.00 1,628,700
北日本銀行 500 1,842.00 921,000
東和銀行 3,200 633.00 2,025,600
福島銀行 2,200 236.00 519,200
大東銀行 800 638.00 510,400
リコーリース 1,500 3,495.00 5,242,500
イオンフィナンシャルサービス 11,300 1,271.00 14,362,300
アコム 36,900 472.00 17,416,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジャックス
2,100 2,193.00 4,605,300
オリエントコーポレーション 49,500 148.00 7,326,000
オリックス 111,600 1,821.00 203,223,600
三菱HCキャピタル 63,500 641.00 40,703,500
ジャフコ グループ 2,800 7,840.00 21,952,000
九州リースサービス 800 679.00 543,200
トモニホールディングス 14,100 309.00 4,356,900
大和証券グループ本社 137,500 625.10 85,951,250
野村ホールディングス
280,300 580.50 162,714,150
岡三証券グループ 15,600 479.00 7,472,400
丸三証券 5,400 668.00 3,607,200
東洋証券 6,100 176.00 1,073,600
東海東京フィナンシャル・ホールディ
19,600 428.00 8,388,800
ングス
光世証券 400 712.00 284,800
水戸証券 4,900 312.00 1,528,800
いちよし証券 3,700 633.00 2,342,100
松井証券 9,000 872.00 7,848,000
SOMPOホールディングス 32,400 4,255.00 137,862,000
日本取引所グループ 49,500 2,647.50 131,051,250
マネックスグループ 16,800 918.00 15,422,400
極東証券 2,500 852.00 2,130,000
岩井コスモホールディングス 2,000 1,781.00 3,562,000
藍澤證券 3,400 1,044.00 3,549,600
フィデアホールディングス 17,800 131.00 2,331,800
池田泉州ホールディングス 21,000 178.00 3,738,000
アニコム ホールディングス 5,100 1,047.00 5,339,700
MS&ADインシュアランスグループ
44,600 3,296.00 147,001,600
ホールディングス
マネーパートナーズグループ 2,000 257.00 514,000
スパークス・グループ 8,500 295.00 2,507,500
第一生命ホールディングス 97,000 2,056.50 199,480,500
東京海上ホールディングス 60,400 5,472.00 330,508,800
アドバンテッジリスクマネジメント 800 730.00 584,000
イー・ギャランティ 2,200 2,120.00 4,664,000
アサックス 900 695.00 625,500
NECキャピタルソリューション 700 2,071.00 1,449,700
T&Dホールディングス 54,900 1,397.00 76,695,300
アドバンスクリエイト 800 1,047.00 837,600
三井不動産 83,700 2,515.00 210,505,500
三菱地所 120,500 1,872.50 225,636,250
平和不動産 3,100 3,910.00 12,121,000
東京建物 18,100 1,727.00 31,258,700
ダイビル 4,900 1,278.00 6,262,200
京阪神ビルディング 3,200 1,520.00 4,864,000
住友不動産 41,400 3,913.00 161,998,200
太平洋興発 700 693.00 485,100
テーオーシー 4,100 741.00 3,038,100
東京楽天地 400 4,245.00 1,698,000
スターツコーポレーション 2,200 2,756.00 6,063,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フジ住宅
2,200 666.00 1,465,200
空港施設 1,900 635.00 1,206,500
明和地所 900 668.00 601,200
ゴールドクレスト 1,900 1,630.00 3,097,000
リログループ 9,700 2,291.00 22,222,700
エスリード 700 1,678.00 1,174,600
日神グループホールディングス 2,700 501.00 1,352,700
日本エスコン 3,400 759.00 2,580,600
タカラレーベン
8,500 369.00 3,136,500
AVANTIA 1,000 907.00 907,000
イオンモール 9,200 1,757.00 16,164,400
毎日コムネット 400 775.00 310,000
ファースト住建 700 1,244.00 870,800
カチタス 4,500 3,340.00 15,030,000
東祥 1,200 1,679.00 2,014,800
トーセイ 2,600 1,123.00 2,919,800
穴吹興産
400 2,127.00 850,800
サンフロンティア不動産 2,400 1,024.00 2,457,600
エフ・ジェー・ネクスト 1,900 1,053.00 2,000,700
インテリックス 500 862.00 431,000
ランドビジネス 800 402.00 321,600
サンネクスタグループ 500 991.00 495,500
グランディハウス 1,300 465.00 604,500
東武鉄道 19,400 2,948.00 57,191,200
相鉄ホールディングス 6,400 2,253.00 14,419,200
東急 46,900 1,460.00 68,474,000
京浜急行電鉄 23,900 1,445.00 34,535,500
小田急電鉄 29,700 2,998.00 89,040,600
京王電鉄 10,500 7,210.00 75,705,000
京成電鉄 13,900 3,320.00 46,148,000
富士急行 2,600 5,260.00 13,676,000
新京成電鉄 400 2,178.00 871,200
東日本旅客鉄道 32,900 7,683.00 252,770,700
西日本旅客鉄道 16,600 6,221.00 103,268,600
東海旅客鉄道 15,400 16,270.00 250,558,000
西武ホールディングス 22,400 1,167.00 26,140,800
鴻池運輸 3,000 1,177.00 3,531,000
西日本鉄道 5,100 2,849.00 14,529,900
ハマキョウレックス 1,500 3,180.00 4,770,000
サカイ引越センター 800 5,660.00 4,528,000
近鉄グループホールディングス 17,700 4,070.00 72,039,000
阪急阪神ホールディングス 23,500 3,525.00 82,837,500
南海電気鉄道 8,400 2,385.00 20,034,000
京阪ホールディングス 7,900 3,850.00 30,415,000
神戸電鉄 400 3,620.00 1,448,000
名古屋鉄道 14,400 2,560.00 36,864,000
山陽電気鉄道 1,300 1,890.00 2,457,000
アルプス物流 1,200 953.00 1,143,600
トランコム 500 9,020.00 4,510,000
日本通運 6,100 8,940.00 54,534,000
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヤマトホールディングス
24,800 3,105.00 77,004,000
山九 4,500 4,930.00 22,185,000
日新 1,500 1,422.00 2,133,000
丸運 900 282.00 253,800
丸全昭和運輸 1,500 3,270.00 4,905,000
センコーグループホールディングス 9,700 1,040.00 10,088,000
トナミホールディングス 400 5,350.00 2,140,000
ニッコンホールディングス 5,900 2,335.00 13,776,500
日本石油輸送
200 2,649.00 529,800
福山通運 2,300 4,335.00 9,970,500
セイノーホールディングス 13,200 1,567.00 20,684,400
エスライン 500 921.00 460,500
神奈川中央交通 400 3,695.00 1,478,000
日立物流 3,800 3,470.00 13,186,000
丸和運輸機関 3,800 1,929.00 7,330,200
C&Fロジホールディングス 1,900 1,758.00 3,340,200
日本郵船
14,800 4,415.00 65,342,000
商船三井 10,600 4,680.00 49,608,000
川崎汽船 5,500 3,165.00 17,407,500
NSユナイテッド海運 900 2,385.00 2,146,500
飯野海運 8,200 561.00 4,600,200
共栄タンカー 300 1,001.00 300,300
九州旅客鉄道 13,600 2,530.00 34,408,000
SGホールディングス 33,400 2,504.00 83,633,600
日本航空 42,900 2,317.00 99,399,300
ANAホールディングス 47,600 2,568.00 122,236,800
パスコ 300 1,410.00 423,000
西本Wismettacホールディン
400 2,696.00 1,078,400
グス
シルバーライフ 300 2,559.00 767,700
ヤマシタヘルスケアホールディングス 200 2,211.00 442,200
Genky DrugStores 800 3,415.00 2,732,000
コーア商事ホールディングス 1,000 816.00 816,000
国際紙パルプ商事 3,800 247.00 938,600
ナルミヤ・インターナショナル 400 1,228.00 491,200
ブックオフグループホールディングス 1,000 1,006.00 1,006,000
ギフト 200 2,148.00 429,600
三菱倉庫 6,100 3,355.00 20,465,500
三井倉庫ホールディングス 1,900 2,371.00 4,504,900
住友倉庫 6,300 1,478.00 9,311,400
澁澤倉庫 900 2,160.00 1,944,000
ヤマタネ 700 1,489.00 1,042,300
東陽倉庫 3,000 332.00 996,000
乾汽船 800 1,146.00 916,800
日本トランスシティ 3,800 538.00 2,044,400
ケイヒン 300 1,400.00 420,000
中央倉庫 1,000 1,102.00 1,102,000
川西倉庫 300 1,169.00 350,700
安田倉庫 1,600 953.00 1,524,800
ファイズホールディングス 300 933.00 279,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東洋埠頭
500 1,505.00 752,500
宇徳 1,300 503.00 653,900
上組 9,800 2,225.00 21,805,000
サンリツ 400 717.00 286,800
キムラユニティー 400 1,282.00 512,800
キユーソー流通システム 400 1,635.00 654,000
近鉄エクスプレス 3,400 2,727.00 9,271,800
東海運 900 355.00 319,500
エーアイテイー
1,000 1,068.00 1,068,000
内外トランスライン 600 1,858.00 1,114,800
ショーエイコーポレーション 400 1,006.00 402,400
日本コンセプト 500 1,599.00 799,500
TBSホールディングス 12,000 2,185.00 26,220,000
日本テレビホールディングス 15,200 1,441.00 21,903,200
朝日放送グループホールディングス 1,900 706.00 1,341,400
テレビ朝日ホールディングス 5,700 2,011.00 11,462,700
スカパーJSATホールディングス
11,900 464.00 5,521,600
テレビ東京ホールディングス 1,300 2,282.00 2,966,600
日本BS放送 600 1,094.00 656,400
ビジョン 2,700 1,070.00 2,889,000
スマートバリュー 400 870.00 348,000
USEN-NEXT HOLDING
1,700 2,113.00 3,592,100
S
コネクシオ 1,000 1,474.00 1,474,000
クロップス 300 896.00 268,800
日本電信電話 213,700 2,854.00 609,899,800
KDDI 146,500 3,440.00 503,960,000
ソフトバンク 165,900 1,449.00 240,389,100
光通信 2,200 22,180.00 48,796,000
エムティーアイ 1,900 776.00 1,474,400
GMOインターネット 6,500 3,160.00 20,540,000
ファイバーゲート 600 1,571.00 942,600
アイドママーケティングコミュニケー
600 413.00 247,800
ション
KADOKAWA 4,900 3,920.00 19,208,000
学研ホールディングス 2,500 1,407.00 3,517,500
ゼンリン 3,600 1,162.00 4,183,200
昭文社ホールディングス 700 477.00 333,900
インプレスホールディングス 1,600 240.00 384,000
東京電力ホールディングス 157,800 345.00 54,441,000
中部電力 56,900 1,362.50 77,526,250
関西電力 70,600 1,098.00 77,518,800
中国電力 26,800 1,243.00 33,312,400
北陸電力 17,100 679.00 11,610,900
東北電力 43,600 976.00 42,553,600
四国電力 15,400 817.00 12,581,800
九州電力 41,100 1,012.00 41,593,200
北海道電力 17,500 536.00 9,380,000
沖縄電力 3,700 1,490.00 5,513,000
電源開発 14,800 1,692.00 25,041,600
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エフオン
1,200 1,031.00 1,237,200
イーレックス 2,800 1,961.00 5,490,800
レノバ 3,100 3,140.00 9,734,000
東京瓦斯 35,800 2,334.50 83,575,100
大阪瓦斯 33,800 2,152.00 72,737,600
東邦瓦斯 9,100 6,330.00 57,603,000
北海道瓦斯 900 1,568.00 1,411,200
広島ガス 3,800 388.00 1,474,400
西部ガスホールディングス
2,200 2,553.00 5,616,600
静岡ガス 5,200 982.00 5,106,400
メタウォーター 2,200 2,100.00 4,620,000
アイネット 900 1,477.00 1,329,300
松竹 1,200 12,430.00 14,916,000
東宝 10,900 4,410.00 48,069,000
エイチ・アイ・エス 2,900 2,289.00 6,638,100
東映 600 25,090.00 15,054,000
ラックランド
500 2,498.00 1,249,000
エヌ・ティ・ティ・データ 48,700 1,751.00 85,273,700
共立メンテナンス 3,000 3,535.00 10,605,000
イチネンホールディングス 1,900 1,299.00 2,468,100
建設技術研究所 1,200 2,563.00 3,075,600
スペース 1,200 903.00 1,083,600
長 大 700 1,774.00 1,241,800
アインホールディングス 2,700 6,350.00 17,145,000
燦ホールディングス 700 1,065.00 745,500
ピー・シー・エー 200 4,440.00 888,000
スバル興業 100 8,170.00 817,000
東京テアトル 600 1,256.00 753,600
タナベ経営 300 1,396.00 418,800
ビジネスブレイン太田昭和 600 1,814.00 1,088,400
ナガワ 500 8,250.00 4,125,000
東京都競馬 1,200 5,420.00 6,504,000
常磐興産 700 1,425.00 997,500
カナモト 3,100 2,775.00 8,602,500
DTS 3,800 2,610.00 9,918,000
スクウェア・エニックス・ホールディ
7,900 6,130.00 48,427,000
ングス
シーイーシー 2,000 1,394.00 2,788,000
カプコン 15,800 3,360.00 53,088,000
西尾レントオール 1,700 3,215.00 5,465,500
アイ・エス・ビー 800 1,353.00 1,082,400
日本空港ビルデング 5,900 4,870.00 28,733,000
トランス・コスモス 1,800 3,115.00 5,607,000
乃村工藝社 7,700 831.00 6,398,700
ジャステック 1,200 1,286.00 1,543,200
SCSK 4,100 6,330.00 25,953,000
藤田観光 900 1,937.00 1,743,300
日本管財 2,000 2,245.00 4,490,000
トーカイ 1,800 2,462.00 4,431,600
セコム 17,600 9,317.00 163,979,200
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日本システムウエア
600 2,215.00 1,329,000
セントラル警備保障 800 2,990.00 2,392,000
アイネス 1,900 1,436.00 2,728,400
丹青社 3,400 860.00 2,924,000
メイテック 2,200 6,130.00 13,486,000
TKC 3,100 3,590.00 11,129,000
富士ソフト 2,000 5,520.00 11,040,000
応用地質 2,100 1,328.00 2,788,800
船井総研ホールディングス
3,700 2,269.00 8,395,300
NSD 5,900 1,810.00 10,679,000
進学会ホールディングス 600 423.00 253,800
丸紅建材リース 200 1,870.00 374,000
オオバ 1,300 859.00 1,116,700
コナミホールディングス 6,600 6,740.00 44,484,000
いであ 400 1,866.00 746,400
学究社 500 1,311.00 655,500
ベネッセホールディングス
6,500 2,443.00 15,879,500
イオンディライト 2,200 3,385.00 7,447,000
ナック 800 947.00 757,600
福井コンピュータホールディングス 800 4,140.00 3,312,000
ダイセキ 3,000 4,115.00 12,345,000
ステップ 600 1,609.00 965,400
日鉄物産 1,300 4,685.00 6,090,500
泉州電業 500 3,480.00 1,740,000
元気寿司 600 2,452.00 1,471,200
トラスコ中山 4,100 3,015.00 12,361,500
ヤマダホールディングス 61,500 562.00 34,563,000
オートバックスセブン 6,700 1,495.00 10,016,500
モリト 1,300 614.00 798,200
アークランドサカモト 2,900 1,547.00 4,486,300
ニトリホールディングス 7,300 19,710.00 143,883,000
グルメ杵屋 1,300 960.00 1,248,000
愛眼 1,600 227.00 363,200
ケーユーホールディングス 900 989.00 890,100
吉野家ホールディングス 6,000 2,070.00 12,420,000
加藤産業 2,700 3,305.00 8,923,500
北恵 400 942.00 376,800
イノテック 1,000 1,342.00 1,342,000
イエローハット 3,500 1,937.00 6,779,500
松屋フーズホールディングス 900 3,525.00 3,172,500
JBCCホールディングス 1,300 1,387.00 1,803,100
JKホールディングス 1,700 849.00 1,443,300
サガミホールディングス 2,500 1,039.00 2,597,500
日伝 1,600 2,083.00 3,332,800
関西スーパーマーケット 1,500 1,037.00 1,555,500
ミロク情報サービス 1,900 1,868.00 3,549,200
北沢産業 1,300 257.00 334,100
杉本商事 900 2,268.00 2,041,200
因幡電機産業 4,900 2,617.00 12,823,300
王将フードサービス 1,200 5,690.00 6,828,000
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プレナス
2,100 2,045.00 4,294,500
ミニストップ 1,500 1,459.00 2,188,500
アークス 3,600 2,431.00 8,751,600
バローホールディングス 3,800 2,349.00 8,926,200
東テク 600 2,985.00 1,791,000
ミスミグループ本社 22,900 3,470.00 79,463,000
藤久 400 791.00 316,400
アルテック 1,500 325.00 487,500
ベルク
800 5,920.00 4,736,000
大 庄 1,300 1,004.00 1,305,200
タキヒヨー 600 1,859.00 1,115,400
ファーストリテイリング 2,400 87,660.00 210,384,000
ソフトバンクグループ 144,900 10,170.00 1,473,633,000
蔵王産業 300 1,432.00 429,600
スズケン 7,700 4,085.00 31,454,500
サンドラッグ 6,800 3,880.00 26,384,000
サックスバー ホールディングス
1,900 638.00 1,212,200
ジェコス 1,300 918.00 1,193,400
ヤマザワ 400 1,702.00 680,800
やまや 400 2,326.00 930,400
グローセル 2,100 431.00 905,100
ベルーナ 3,900 1,201.00 4,683,900
合計 19,496,200 49,878,530,460
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期中間計算期間(2021年5
月11日から2021年11月10日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中
間監査を受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
【MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第14期 第15期中間計算期間末
2021年5月10日現在 2021年11月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 16,824,187 18,959,164
親投資信託受益証券 22,061,126,691 23,038,361,471
32,073,000 43,933,000
未収入金
流動資産合計 22,110,023,878 23,101,253,635
資産合計 22,110,023,878 23,101,253,635
負債の部
流動負債
未払解約金 33,175,410 45,088,943
未払受託者報酬 4,375,867 4,974,187
未払委託者報酬 10,392,757 11,813,789
152,498 166,944
その他未払費用
流動負債合計 48,096,532 62,043,863
負債合計 48,096,532 62,043,863
純資産の部
元本等
元本 12,477,799,096 12,548,990,193
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 9,584,128,250 10,490,219,579
4,976,592,711 4,597,745,578
(分配準備積立金)
元本等合計 22,061,927,346 23,039,209,772
純資産合計 22,061,927,346 23,039,209,772
負債純資産合計 22,110,023,878 23,101,253,635
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第14期中間計算期間 第15期中間計算期間
自 2020年5月9日 自 2021年5月11日
至 2020年11月8日 至 2021年11月10日
営業収益
受取利息 - 48
2,944,314,172 887,985,780
有価証券売買等損益
営業収益合計 2,944,314,172 887,985,828
営業費用
支払利息 4,635 2,616
受託者報酬 5,977,858 4,974,187
委託者報酬 23,234,849 11,813,789
168,598 166,944
その他費用
営業費用合計 29,385,940 16,957,536
営業利益又は営業損失(△) 2,914,928,232 871,028,292
経常利益又は経常損失(△) 2,914,928,232 871,028,292
中間純利益又は中間純損失(△) 2,914,928,232 871,028,292
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
665,317,701 39,221,704
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 4,713,656,423 9,584,128,250
剰余金増加額又は欠損金減少額 555,374,871 837,670,045
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
555,374,871 837,670,045
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,519,145,649 763,385,304
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,519,145,649 763,385,304
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 5,999,496,176 10,490,219,579
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第15期中間計算期間
項目 自 2021年5月11日
至 2021年11月10日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年5月8日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2021年5月10日、当中間計
算期間末日を2021年11月10日としております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第14期 第15期中間計算期間末
項目
2021年5月10日現在 2021年11月10日現在
1. 期首元本額 15,936,853,293円 12,477,799,096円
期中追加設定元本額 3,489,786,570円 1,065,239,316円
期中一部解約元本額 6,948,840,767円 994,048,219円
2. 受益権の総数 12,477,799,096口 12,548,990,193口
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第14期 第15期中間計算期間末
項目
2021年5月10日現在 2021年11月10日現在
1. 中間貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表上の金融商品は原則とし 中間貸借対照表上の金融商品は原則
その差額 てすべて時価で評価しているため、 としてすべて時価で評価しているた
貸借対照表計上額と時価との差額は め、中間貸借対照表計上額と時価と
ありません。 の差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
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3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第14期 第15期中間計算期間末
2021年5月10日現在 2021年11月10日現在
1口当たり純資産額 1.7681円 1.8359円
(1万口当たり純資産額) (17,681円) (18,359円)
(参考)
当ファンドは、「MHAM TOPIXマザーファンド」受益証券及び「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マ
ザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」
は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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MHAM TOPIXマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年11月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 62,358,980
2,385,000
差入委託証拠金
流動資産合計 64,743,980
資産合計 64,743,980
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 330,990
45,000
前受金
流動負債合計 375,990
負債合計 375,990
純資産の部
元本等
元本 25,449,380
剰余金
38,918,610
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 64,367,990
純資産合計 64,367,990
負債純資産合計 64,743,980
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年5月11日
項目
至 2021年11月10日
1. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年11月10日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 20,915,720,167円
本額
同期中追加設定元本額 174,181,953円
同期中一部解約元本額 21,064,452,740円
元本の内訳
ファンド名
MHAMスリーウェイオープン 1,493,073円
MHAM TOPIXオープン 4,463,494円
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ) 11,022,157円
動的パッケージファンド<DC年金> 33,373円
コア資産形成ファンド 26,744円
MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用) 113,534円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 4,802,530円
MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定] 3,494,475円
計 25,449,380円
2. 受益権の総数 25,449,380口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年11月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
該当事項はありません。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
2021年11月10日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 60,615,000 - 60,285,000 △330,000
合計 60,615,000 - 60,285,000 △330,000
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年11月10日現在
1口当たり純資産額 2.5293円
(1万口当たり純資産額) (25,293円)
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国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年11月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,441,717,660
株式 461,776,855,810
派生商品評価勘定 97,723,210
未収配当金 3,104,053,309
343,440,000
差入委託証拠金
流動資産合計 470,763,789,989
資産合計 470,763,789,989
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 26,081,430
前受金 125,725,000
122,520,000
未払解約金
流動負債合計 274,326,430
負債合計 274,326,430
純資産の部
元本等
元本 141,696,673,198
剰余金
328,792,790,361
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 470,489,463,559
純資産合計 470,489,463,559
負債純資産合計 470,763,789,989
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年5月11日
項目
至 2021年11月10日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
2.
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年11月10日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 111,902,695,114円
本額
同期中追加設定元本額 87,576,899,165円
同期中一部解約元本額 57,782,921,081円
元本の内訳
ファンド名
MHAMスリーウェイオープン 561,857,238円
MHAM TOPIXオープン 2,732,198,964円
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ) 6,930,033,469円
One DC 国内株式インデックスファンド 19,052,126,046円
DIAM国内株式パッシブ・ファンド 5,074,892,744円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 3,076,645円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 16,818,972円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 30,979,669円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 27,689,484円
21,954,705円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 14,982,758円
たわらノーロード TOPIX 1,145,317,440円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 915,904,629円
たわらノーロード バランス(堅実型) 35,188,203円
たわらノーロード バランス(標準型) 222,628,180円
342,778,782円
たわらノーロード バランス(積極型)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 2,494,044円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 154,364,326円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 385,607,438円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 256,067,681円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 374,128,374円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 616,398円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 2,691,006円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 31,696,951円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 5,011,188円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 17,146,795円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> 33,727,888,350円
Oneグローバルバランス 2,033,901円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 1,011,457,046円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 3,369,357,517円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 3,628,419,397円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 327,336,061円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 1,117,623,397円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 1,108,643,119円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 30,491,676円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 1,044,999,679円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 18,322,288円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 300,531,320円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 292,227,832円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 521,135,993円
投資のソムリエ 25,773,578,600円
クルーズコントロール 646,262,631円
投資のソムリエ<DC年金> 1,297,586,409円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 309,774,130円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 487,673,895円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) 7,137,157円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 17,321,468円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 848,964,044円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 7,693,453,481円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 32,337,934円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 16,676,371円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 8,397,924円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 86,588,591円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 317,758,282円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 4,092,293,809円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 266,452,056円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 24,710,921円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 12,338,007円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 9,778,330円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 73,302,407円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 469,621円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 29,593,871円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 30,093,117円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 49,670,055円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 18,379,245円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 28,971,148円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ2021-04(適格機関 82,846,631円
投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 87,019,592円
1-05(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 128,882,818円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 141,510,213円
1-07(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 99,299,386円
1-08(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 29,074,996円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 98,338,624円
1-09(適格機関投資家限定)
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 690,947,490円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 33,949,148円
日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適 418,052,171円
格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 49,345,848円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 10,942,329円
機関投資家専用)
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 57,556,354円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 99,770,630円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 5,860,843円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 27,204,318円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 7,357,787円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,293,093円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 8,056,636円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 33,673,923円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 565,658,338円
642,650,692円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,838,363,512円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 32,514,670円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 32,315,756円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 302,820,132円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 75,660,772円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 1,544,954円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 352,929,076円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 21,259,688円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 72,328,663円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 171,306,067円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 254,481,743円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 38,284,674円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) 17,810,193円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関 291,737,796円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関 936,557,239円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関 1,240,495,959円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関 49,936,951円
投資家限定)
動的パッケージファンド<DC年金> 18,755,714円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コア資産形成ファンド 14,351,821円
MHAMトピックスファンド 674,970,401円
MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用) 66,330,889円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 2,659,425,997円
MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定] 2,174,915,462円
計 141,696,673,198円
2. 受益権の総数 141,696,673,198口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年11月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
2021年11月10日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 8,649,445,000 - 8,721,230,000 71,785,000
合計 8,649,445,000 - 8,721,230,000 71,785,000
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年11月10日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1口当たり純資産額 3.3204円
(1万口当たり純資産額) (33,204円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額 22,145,060,143円
Ⅱ 負債総額 8,648,190円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 22,136,411,953円
Ⅳ 発行済数量 12,556,860,517口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7629円
(参考)
MHAM TOPIXマザーファンド
2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額 64,697,764円
Ⅱ 負債総額 3,735,990円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 60,961,774円
Ⅳ 発行済数量 25,449,380口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3954円
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額 453,787,790,064円
Ⅱ 負債総額 870,859,270円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 452,916,930,794円
Ⅳ 発行済数量 142,044,597,457口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1886円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額( 2021年11月30日 現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構( 2021年11月30日 現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、そ
の選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とし、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任
された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である
取締役を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)なら
びにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金
融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2021年11月30日 現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,423,958,821,203
追加型公社債投資信託
826 15,691,923,686,048
追加型株式投資信託
28 60,158,467,127
単位型公社債投資信託
218 1,311,798,129,058
単位型株式投資信託
1,098 18,487,839,103,436
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円
単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、第36期事業年度(自2020年4月1日至2021年3月31日)の財務諸表について、EY新日本
有限責任監査法人の監査を受け、第37期中間会計期間(自2021年4月1日至2021年9月30日)の中間財
務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 32,932,013 36,734,502
金銭の信託 28,548,165 25,670,526
有価証券 996 -
未収委託者報酬 11,487,393 16,804,456
未収運用受託報酬 4,674,225 5,814,654
未収投資助言報酬 331,543 317,567
未収収益 11,674 7,412
前払費用 480,129 724,591
その他 2,815,351 2,419,487
流動資産計 81,281,494 88,493,198
固定資産
有形固定資産 1,278,455 1,119,327
建物 ※1 1,006,793 ※1 915,815
器具備品 ※1 270,768 ※1 202,902
建設仮勘定 894 609
無形固定資産 3,524,781 3,991,834
ソフトウエア 3,299,065 2,878,179
ソフトウエア仮勘定 221,784 1,109,723
電話加入権 3,931 3,931
投資その他の資産 9,482,127 11,153,554
投資有価証券 261,361 261,360
関係会社株式 5,299,196 5,299,196
長期差入保証金 1,302,402 1,324,203
繰延税金資産 2,508,004 3,676,823
その他 111,162 591,970
固定資産計 14,285,364 16,264,717
資産合計 95,566,859 104,757,915
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(単位:千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 3,702,906 3,730,283
未払金 4,803,140 7,337,541
未払収益分配金 966 846
未払償還金 9,999 9,999
未払手数料 4,582,140 6,889,193
その他未払金 210,034 437,502
未払費用 6,673,320 9,713,972
未払法人税等 4,090,268 4,199,922
未払消費税等 1,338,183 2,106,617
賞与引当金 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金 65,290 76,410
流動負債計 22,046,438 28,954,345
固定負債
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
時効後支払損引当金 174,139 157,945
固定負債計 2,293,087 2,450,431
負債合計 24,339,526 31,404,777
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 49,674,383 51,800,187
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 49,551,090 51,676,893
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 17,871,090 19,996,893
株主資本計 71,227,341 73,353,144
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △7 △6
評価・換算差額等計 △7 △6
純資産合計 71,227,333 73,353,137
負債・純資産合計 95,566,859 104,757,915
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 84,426,075 89,905,293
運用受託報酬 16,912,305 17,640,234
投資助言報酬 1,208,954 1,103,477
その他営業収益 68,156 781,735
営業収益計 102,615,492 109,430,741
営業費用
支払手数料 34,980,736 37,003,102
広告宣伝費 340,791 424,598
公告費 375 400
調査費 25,132,268 30,794,092
調査費 10,586,542 11,302,420
委託調査費 14,545,725 19,491,671
委託計算費 698,723 543,135
営業雑経費 990,002 938,891
通信費 44,209 46,358
印刷費 738,330 680,272
協会費 71,386 71,361
諸会費 22,790 23,936
支払販売手数料 113,286 116,962
営業費用計 62,142,897 69,704,220
一般管理費
給料 10,817,861 10,586,117
役員報酬 174,795 163,394
給料・手当 9,087,800 9,030,562
賞与 1,555,264 1,392,160
交際費 40,436 8,168
寄付金 8,906 7,757
旅費交通費 320,037 50,081
租税公課 651,265 912,570
不動産賃借料 1,479,503 1,499,753
退職給付費用 505,189 524,845
固定資産減価償却費 882,526 1,078,185
福利厚生費 44,352 44,004
修繕費 1,843 777
賞与引当金繰入額 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金繰入額 65,290 76,410
機器リース料 233 208
事務委託費 3,625,424 3,793,883
事務用消耗品費 104,627 68,534
器具備品費 1,620 548
諸経費 197,094 152,830
一般管理費計 20,119,543 20,594,276
営業利益 20,353,050 19,132,244
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(単位:千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業外収益
受取利息 4,440 27,079
受取配当金 11,185 2,356
時効成立分配金・償還金 49,164 362
投資信託償還益 5,528 -
為替差益 - 7,314
金銭の信託運用益 - 1,229,697
受取負担金 297,886 -
雑収入 7,394 13,505
時効後支払損引当金戻入額 3,473 13,011
営業外収益計 379,073 1,293,326
営業外費用
為替差損 19,750 -
投資信託償還損 1 3
金銭の信託運用損 169,505 -
システム解約料 31,680 -
早期割増退職金 - 48,755
雑損失 104 5
営業外費用計 221,042 48,764
経常利益 20,511,082 20,376,806
特別利益
投資有価証券売却益 1,169,758 -
特別利益計 1,169,758 -
特別損失
固定資産除却損 ※1 16,085 ※1 1,511
特別損失計 16,085 1,511
税引前当期純利益 21,664,754 20,375,294
法人税、住民税及び事業税 7,045,579 7,418,311
法人税等調整額 △385,835 △1,168,820
法人税等合計 6,659,743 6,249,491
当期純利益 15,005,011 14,125,803
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(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000 △11,280,000 △11,280,000
当期純利益
15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- - - - - - 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
当期純利益
15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
△ 846,763 △ 846,763 △ 846,763
額(純額)
当期変動額合計 △ 846,763 △ 846,763
2,878,247
当期末残高
△ 7 △ 7
71,227,333
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第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000 △12,000,000 △12,000,000
当期純利益
14,125,803 14,125,803 14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 2,125,803 2,125,803 2,125,803
- - - - -
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 19,996,893 51,800,187 73,353,144
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△ 7 △ 7
71,227,333
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000
当期純利益
14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
1 1 1
額(純額)
当期変動額合計
1 1 2,125,804
当期末残高 △ 6 △ 6
73,353,137
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
:移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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(未適用の会計基準等)
1.収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会
計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic 606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始す
る事業年度から、Topic 606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年4月1日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響はありません。
2.時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業
会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされています。
(2)適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年4月1日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
建物 320,020 407,133
器具備品 949,984 978,763
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
建物 - 944
器具備品 9,609 566
ソフトウエア 6,475 -
(株主資本等変動計算書関係)
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2020年6月17日
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2021年6月16日 利益
11,280,000 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
照)。
第35期(2020 年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
32,932,013 32,932,013 -
(1)現金・預金
28,548,165 28,548,165 -
(2)金銭の信託
11,487,393 11,487,393 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 -
77,644,787 77,644,787 -
資産計
4,582,140 4,582,140 -
(1)未払手数料
4,582,140 4,582,140 -
負債計
第36期(2021年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
36,734,502 36,734,502 -
(1)現金・預金
25,670,526 25,670,526 -
(2)金銭の信託
16,804,456 16,804,456 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
5,814,654 5,814,654 -
(5)投資有価証券
その他有価証券
1,990 1,990 -
85,026,130 85,026,130 -
資産計
6,889,193 6,889,193 -
(1)未払手数料
6,889,193 6,889,193 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(千円)
第35期 第36期
区分
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
259,369 259,369
①非上場株式
5,299,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(2020年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
32,932,013 - - -
(1)現金・預金
28,548,165 - - -
(2)金銭の信託
11,487,393 - - -
(3)未収委託者報酬
4,674,225 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
996 994 997 -
その他有価証券(投資信託)
第36期(2021年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
36,734,502 - - -
(1)現金・預金
25,670,526 - - -
(2)金銭の信託
16,804,456 - - -
(3)未収委託者報酬
5,814,654 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)投資有価証券
- 1,990 - -
その他有価証券(投資信託)
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(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第35期(2020年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第36期(2021年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
1,990 2,000 △ 9
②投資信託
1,990 2,000 △ 9
小計
1,990 2,000 △ 9
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
1,298,377 1,169,758 -
株式
投資信託 159,526 5,528 1
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
996 - 3
投資信託
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,289,044 2,422,901
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の発生額 18,448 △4,319
退職給付の支払額 △187,749 △245,143
過去勤務費用の発生額 - △1,567
その他 △1,476 1,567
退職給付債務の期末残高 2,422,901 2,479,619
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未積立退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未認識数理計算上の差異 △130,155 △84,264
未認識過去勤務費用 △173,798 △102,868
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の費用処理額 38,861 41,571
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,362
その他 △11,303 △7,720
確定給付制度に係る退職給付費用 401,711 409,394
(注)上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
計上しております。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
割引率 0.09% 0.09%
予想昇給率 1.00%~4.42% 1.00%~3.76%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(千円) (千円)
繰延税金資産
221,053 260,377
未払事業税
10,778 10,711
未払事業所税
420,513 547,974
賞与引当金
78,439 92,748
未払法定福利費
10,410 8,535
未払給与
47,781 -
受取負担金
331,395 1,410,516
運用受託報酬
14,116 18,079
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 50,942 25,808
82,684 51,986
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 323,132 301,965
648,821 701,959
退職給付引当金
53,321 48,362
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
11,532 △5,283
その他
3 2
その他有価証券評価差額金
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産合計
繰延税金負債
- -
その他有価証券評価差額金
- -
繰延税金負債合計
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
流動資産 -千円 -千円
固定資産 94,605,736千円 84,609,003千円
資産合計 94,605,736千円 84,609,003千円
流動負債 -千円 -千円
固定負債 8,278,713千円 5,570,814千円
負債合計 8,278,713千円 5,570,814千円
純資産 86,327,023千円 79,038,188千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 62,885,491千円 59,074,249千円
顧客関連資産 34,810,031千円 29,793,358千円
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(2)損益計算書項目
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益 -千円 -千円
営業利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
経常利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
税引前当期純利益 △9,111,312千円 △8,823,626千円
当期純利益 △7,536,465千円 △7,288,834千円
1株当たり当期純利益 △188,411円64銭 △182,220円85銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,149,555千円 5,016,672千円
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(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 及び 第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
兼任等 の関係
性
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,435,839 未払 1,457,765
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 12,767,199 未払 2,524,882
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません
(1株当たり情報)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 1,780,683円32銭 1,833,828円44銭
1株当たり当期純利益金額 375,125円27銭 353,145円08銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
当期純利益金額 15,005,011千円 14,125,803千円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,005,011千円 14,125,803千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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(1)中間貸借対照表
(単位:百万円)
第37期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 28,648
金銭の信託 25,866
未収委託者報酬 18,882
未収運用受託報酬 2,911
未収投資助言報酬 319
未収収益 15
前払費用 996
その他 2,470
流動資産計 80,112
固定資産
有形固定資産 977
建物 ※1 792
器具備品 ※1 184
無形固定資産 4,193
ソフトウエア 3,475
ソフトウエア仮勘定 714
電話加入権 3
投資その他の資産 10,724
投資有価証券 261
関係会社株式 5,299
長期差入保証金 1,273
繰延税金資産 3,311
その他 578
固定資産計 15,895
資産合計 96,007
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第37期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 1,845
未払金 7,922
未払収益分配金 0
未払償還金 9
未払手数料 7,759
その他未払金 153
未払費用 7,337
未払法人税等 3,423
未払消費税等 1,234
契約負債 20
賞与引当金 836
役員賞与引当金 33
流動負債計 22,653
固定負債
退職給付引当金 2,391
時効後支払損引当金 147
固定負債計 2,538
負債合計 25,192
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金 19,552
資本準備金 2,428
その他資本剰余金 17,124
利益剰余金 49,261
利益準備金 123
その他利益剰余金 49,138
別途積立金 31,680
繰越利益剰余金 17,458
株主資本計 70,814
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △0
評価・換算差額等計 △0
純資産合計 70,814
負債・純資産合計 96,007
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)中間損益計算書
(単位:百万円)
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
営業収益
委託者報酬 54,995
運用受託報酬 7,193
投資助言報酬 569
その他営業収益 6
営業収益計 62,765
営業費用
支払手数料 22,800
広告宣伝費 126
公告費 0
調査費 17,656
調査費 4,722
委託調査費 12,934
委託計算費 281
営業雑経費 437
通信費 17
印刷費 315
協会費 33
諸会費 17
支払販売手数料 52
営業費用計 41,301
一般管理費
給料 4,865
役員報酬 82
給料・手当 4,565
賞与 217
交際費 1
寄付金 4
旅費交通費 13
租税公課 292
不動産賃借料 892
退職給付費用 248
固定資産減価償却費 ※1 670
福利厚生費 16
修繕費 0
賞与引当金繰入額 836
役員賞与引当金繰入額 33
機器リース料 0
事務委託費 1,971
事務用消耗品費 26
器具備品費 0
諸経費 99
一般管理費計 9,973
営業利益 11,490
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
営業外収益
受取利息 7
受取配当金 548
時効成立分配金・償還金 0
時効後支払損引当金戻入額 10
為替差益 26
金銭の信託運用益 288
雑収入 2
営業外収益計 884
経常利益 12,374
特別損失
固定資産除却損 5
ゴルフ会員権売却損 3
オフィス再編費用 5
特別損失計 13
税引前中間純利益 12,360
法人税、住民税及び事業税 3,254
法人税等調整額 364
法人税等合計 3,619
中間純利益 8,741
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)中間株主資本等変動計算書
第37期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
資本準備金
別途 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 11,280
中間純利益
8,741
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△ 2,538
- - - - - -
合計
当中間期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 17,458
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
51,800 73,353 △0 △0 73,353
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 11,280 △ 11,280 △ 11,280
中間純利益
8,741 8,741 8,741
株主資本以
外の項目の
- △0 △0 △0
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△ 2,538 △ 2,538 △ 2,538
△0 △0
合計
当中間期末残高
49,261 70,814 △0 △0 70,814
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重要な会計方針
(1)子会社株式及び関連会社株式
1.有価証券の評価基準及び評
:移動平均法による原価法
価方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
(1)有形固定資産
3.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 8~18年
…
器具備品 2~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
(1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5.引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
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(1)委託者報酬
6.重要な収益及び費用の計上
基準 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によっ
て主に年1回受取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわた
り収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定
した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定
した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
(4)成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に
対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領
する権利が確定した時点で収益として認識しております。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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会計上の見積りの変更
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
当社は、当中間会計期間において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
た。これに伴い、当中間会計期間において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐
用年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使用
見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当中間会計期間の営業利
益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ124百万円減少しております。
(会計方針の変更)
1. 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識基準に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
た時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしておりま
す。当該会計方針の変更による影響はありません。
2. 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方針
の変更による影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記
を行うことといたしました。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第37期中間会計期間末
項目
(2021年9月30日現在)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 520百万円
器具備品 … 1,004百万円
(中間損益計算書関係)
第37期中間会計期間
項目
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 156百万円
無形固定資産 … 514百万円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(中間株主資本等変動計算書関係)
第37期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
(百万円) (円)
普通株式
2021年6月16日
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
第37期中間会計期間末(2021年9月30日現在)
1.金融商品の時価等に関する事項
2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
25,866 25,866 -
(1)金銭の信託
(2)投資有価証券
1 1 -
その他有価証券
25,868 25,868 -
資産計
(注)現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
ベルに分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます
時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
時価(百万円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
- 5,844 - 5,844
金銭の信託
- - - -
投資有価証券
- - - -
その他有価証券
- 5,844 - 5,844
資産計
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日。以
下、「時価算定適用指針」という)第26項に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めており
ません。中間貸借対照表における当該投資信託の金額は、金銭の信託20,021百万円、投資有価証券1百
万円となります。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金
等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号
2020年3月31日)第5項に従い、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開
示している表中には含めておりません。
中間貸借対照表計上額
区分
(百万円)
投資有価証券(その他有価証券)
259
非上場株式
関係会社株式
5,299
非上場株式
(有価証券関係)
第37期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
1.子会社株式
関係会社株式(中間貸借対照表計上額 5,299 百万円)で市場価格のあるものはありません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
投資信託
小計 - - -
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
1 2 △0
投資信託
小計 1 2 △0
合計 1 2 △0
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 259 百万円)については、市場価格がないことから、上
表に含めておりません。
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(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「 MHFG 」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2021年4月1日から2021年9月30日まで
(2)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212百万円
取得原価 144,212百万円
(3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224百万円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451百万円
うち現金・預金 11,605百万円
うち金銭の信託 11,792百万円
b.負債の額 負債合計 9,256百万円
うち未払手数料及び未払費用 4,539百万円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
(5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030百万円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030百万円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
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12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
流動資産 -百万円
固定資産 80,759百万円
資産合計 80,759百万円
流動負債 -百万円
固定負債 5,228百万円
負債合計 5,228百万円
純資産 75,530百万円
(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額57,168百万円及び顧客関連資産の金額27,484
百万円が含まれております。
(2)損益計算書項目
営業収益 -百万円
営業利益 △4,214百万円
経常利益 △4,214百万円
税引前中間純利益 △4,214百万円
中間純利益 △3,507百万円
1株当たり中間純利益 △87,690円34銭
(注)営業利益には、のれんの償却額1,905百万円及び顧客関連資産の償却額2,309百万円が含
まれております。
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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(収益認識関係)
1. 収益の分解情報
当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
委託者報酬 54,819百万円
運用受託報酬 7,193百万円
投資助言報酬 569百万円
成功報酬(注) 175百万円
その他営業収益 6百万円
合計 62,765百万円
(注)成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬に含めて表示しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.重要な収益及び費用の計上基準」に記
載の通りであります。
(セグメント情報等)
第37期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
(1株当たり情報)
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1株当たり純資産額 1,770,364円46銭
1株当たり中間純利益金額 218,536円02銭
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
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1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
中間純利益金額 8,741百万円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
-
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
8,741百万円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
(うち普通株式) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株)
(注)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと ( 投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
リバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 みずほ信託銀行株式会社
247,369百万円(2021年3月末日現在)
資本金の額
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
「金融商品取引法」に定める第一種金融
125,167
みずほ証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
(注)資本金の額は2021年3月末日現在
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知
等を行います。
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けな
らびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払等を行います。
3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
す。また、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
る旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
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・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和
26年法律第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
その旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第1「ファンドの状況」5「運用状況」について、
有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に約款の全文を掲載します。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(7)有価証券届出書第一部「証券情報」(12)その他 に記載の「ラップ口座にかかる契約に基づい
て、ラップ口座の資金を運用するためのファンド」におけるラップ口座については、目論見書におい
て、各販売会社で用いる固有の名称を記載する場合があります。
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独立監査人の監査報告書
2021年5月26日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2020年4月1日から2021年3月
31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年6月18日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘 本 正 彦 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているMHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)の202
0年5月9日から2021年5月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)の2021年5月10日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2021年11月25日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2021年4月1日から2022年3月
31日までの第37期事業年度の中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の2021年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2021年12月17日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘 本 正 彦
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているMHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラッ
プ)の2021年5月11日から2021年11月10日までの中間計算期間の中間財務諸表、す
なわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)の2021
年11月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2021年5月1
1日から2021年11月10日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認
める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセット
マネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識
別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
165/165