マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第30期(令和3年5月12日-令和3年11月11日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月12日-令和3年11月11日) |
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提出日 | |
提出者 | マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年2月10日 提出
【計算期間】 第30特定期間 (自 2021年5月12日 至 2021年11月11
日 )
【ファンド名】 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および
不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
②当ファンドの信託金の限度額は、3,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
え、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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* 2021年11月末 時点
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○商品分類表
単位型投信 投資対象地域 投資対象資産
追加型投信 (収益の源泉)
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信
追加型投信
託財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投
内 外
資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およ
資 産 複 合
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
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○属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
債券 ファミリー あり
北米
一般 年6回 ファンド ( )
公債 (隔月)
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
(毎月)
( )
オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
ファンド・オブ・
その他
ファンズ
その他資産 アフリカ
( )
(投資信託証券
(資産複合(株 中近東
式、債券、不動 (中東)
産投信)
資産配分変更 エマージング
型))
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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○属性区分定義
その他資産 目論見書または投資信託約款において、 投資信託証券への投資を通じて、
主として複数の資産(株式、債券、不動産投信)を実質的な投資対象と
(投資信託証券
し、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしく
(資産複合(株式、
は固定的とする旨の記載がないものをいいます。
債券、不動産投信)
(注)商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の投
資産配分変更型))
資対象資産はその他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券、
不動産投信)資産配分変更型))に分類されます。
年6回(隔月) 目論見書または投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるも
のをいいます。
グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本
(日本を含む) を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリー 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するも
ファンド
のをいいます。
為替ヘッジなし 目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわ
ない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載が
ないものをいいます。
※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。上
記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(2)【ファンドの沿革】
2007年1月26日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
2016年4月13日 外国リートの投資対象マザーファンドを「グローバルリート・パッシブ・ファン
ド・マザーファンド」から「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファン
ド」へ変更
2018年10月12日 信託報酬率(税抜)を「年率0.95%」から「年率0.50%」に引き下げ
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(3)【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しており
ます。
当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したもので
す。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金・
一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
・「投資顧問契約」の概要
委託会社と投資顧問会社(イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社)との間において
は、当ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。
当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定した
ものです。
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●ファミリーファンド方式とは●
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金
をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受
益証券に投資して、その実質的な運用を各マザーファンドにて行います。
○委託会社の概況
名称: アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所: 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円( 2021年11月30日 現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
( 2021年11月30日 現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
株式会社みずほフィナンシャルグ
※2
東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0%
1
ループ
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東京都千代田区有楽町一丁目13番1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 12,000株
30.0%
号
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生
命ホールディングス株式会社49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
<基本方針>
この投資信託は、マザー ファンド 受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および
不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
<投資対象>
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド受益証券、外国株式パッシブ・ファ
ンド・マザーファンド受益証券、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、外国
債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、J-REITインデックスファンド・マ
ザーファンド受益証券および外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要
投資対象とします。
<投資態度>
①主として国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファ
ンド・マザーファンド、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・
ファンド・マザーファンド、J-REITインデックスファンド・マザーファンドおよび外国リー
ト・パッシブ・ファンド・マザーファンドの各受益証券への投資を通じ、国内外の株式、債券、
不動産投資信託証券(不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券をいいます。
以下同じ。)の計6資産への分散投資を行います。
②基本資産配分比率は原則として年1回見直すこととします。また、この期間において時価変動に
よる基本資産配分からの乖離分については、原則として見直しを行いません。ただし、市況動向
に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、純資産総額が運用に支障をきたす水準と
なった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分を見直すこととします。
③基本資産配分比率の決定については、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の投資助
言を受けます。
④分散投資の観点から、各資産への配分は一定の範囲内に制限します。
⑤実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
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※リート(REIT)とは
・リート(REIT)とは、不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
いいます。(以下同じ。)
・REIT(リート)とは、Real Estate Investment Trustの略であり、不動産を中心に運
用を行っている投資法人あるいは投資信託を一般的に総称するものです。なお、主に豪州
市場に上場するリートについては、LPT(Listed Property Trust)と呼ばれる場合があり
ます。
・リート(REIT)は、不特定多数の投資家から集めた資金などで不動産等を購入し、当
該不動産をテナントに賃貸し、主にそのテナントから得る賃料から収入を得ます。多くの
リート(REIT)は、一定の適格要件を満たすことにより、法人税の課税が免除されて
います。このため、リート(REIT)は、不動産の維持・管理費用や金利などを支払っ
た後に残った収益について、そのほとんどをリート(REIT)に投資する投資家が、配
当金(もしくは分配金)として享受する仕組みになっています。
※投資対象の詳細は、約款をご覧下さい。
<運用プロセス>
・基本資産配分比率決定のプロセスは、期待リターン(期待収益率)、リスク(標準偏差)、相関
係数を推計し、代表的な証券投資理論の1つである平均分散アプローチにより効率的フロンティ
アを描き、一定のリスク水準から導きます。
・分散投資の観点から各資産の基本配分比率は一定の範囲内とします。
・決定した基本資産配分比率に基づき、6つのマザーファンドへ投資を行いポートフォリオを構築し
ます。
・時価変動による基本資産配分比率からの乖離分については、原則としてリバランスを行いませ
ん。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに純資産総額が運用に支障をきたす水準と
なった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分比率を見直すこととしま
す。
(2)【投資対象】
1.投資の対象とする資産(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます、以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23
条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
2.有価証券の指図範囲 (約款第16条第1項)
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委託会社は、信託金を、主として次に掲げる1)から6)までの アセットマネジメントOne株式会社 を
委託会社とし、 みずほ信託銀行株式会社 を受託会社として締結された親投資信託の受益証券なら
び に7)から28)までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1) 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2) 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
3) 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
4) 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
5) J-REITインデックスファンド・マザーファンド
6) 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
7) 株券または新株引受権証書
8) 国債証券
9) 地方債証券
10)特別の法律により法人の発行する債券
11)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
12)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。)
13)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
14)協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1
項第7号で定めるものをいいます。)
15)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
16)コマーシャル・ペーパー
17)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)および
新株予約権証券
18)外国または外国の者の発行する証券または証書で、7)から17)までの証券または証書の性質を
有するもの
19)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
い、振替投資信託受益権を含みます。)
20)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
21)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
22)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
23)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
24)外国法人が発行する譲渡性預金証書
25)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
26)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
27)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
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28)外国の者に対する権利で上記27)の有価証券の性質を有するもの
なお、7)の証券または証書、18)ならびに23)の証券または証書のうち7)の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、8)から12)までの証券および18)ならびに23)の証券または証
書のうち8)から12)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、19)の証券および20)
の証券を以下「投資信託証券」といいます。
3.金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用す
ることを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で上記5)の権利の性質を有するもの
4.上記2.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社が
運用上必要と認めるときは、委託会社は信託金を上記3.の1)から4)までに掲げる金融商品により
運用することの指図ができます。(約款第16条第3項)
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
基本方針 この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
(注)
(TOPIX)(配当込み) に連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
(注)①東証株価指数(TOPIX)の指数値およびTOPIXの商標は、株式
会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的
財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TO
PIX)に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関
するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
②㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もし
くは公表の方法の変更、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出も
しくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を
行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびTO
PIXの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指
数(TOPIX)の指数値について、何ら保証、言及をするものではあ
りません。
④㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびそこ
に含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出
または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東
京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資
するファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マ
ザーファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務
を持ちません。
⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数(TO
PIX)の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありま
せん。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる
損害に対しても、責任を負いません。
東証株価指数(TOPIX)は、東証市場再編に伴い、2022年4月4日付で指数
の算出要領が変更される予定です。
*
主な投資対象
東京証券取引所第1部に上場されている株式 を主要投資対象とします。
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*
投資態度
1.主として東京証券取引所第1部に上場されている株式 に投資し、「東証株価指
数(TOPIX)(配当込み)」に連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ
スク管理を行います。
3.株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ち
ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
す。
4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
5.非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産
割合は原則として信託財産総額の10%以下とします。
*東証市場再編に伴い、投資対象に関する記載を変更する約款変更を予定してお
ります。約款変更日の2022年4月4日に「東京証券取引所第1部に上場されてい
る株式」から「わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用
されている(または採用予定の)銘柄」に変更を行う予定です。
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運用プロセス
①流動性基準等による対象銘柄群設定
マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低
い銘柄等を除外して投資対象銘柄群を設定します。
②最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブ
ウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
を抑えます。
③インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
柄入替や組入比率の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用するこ
とがあります。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
・新規上場、合併等に伴うもの:指数に与える影響を勘案し、決定
主な投資制限 ①株式への投資割合には、制限を設けません。
②デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
③外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
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ファンド名 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
す。
主な投資対象 海外の株式を主要投資対象とします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資態度 ①主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベー
(注)
ス、配当込み、為替ヘッジなし) に連動する投資成果をめざして運用を行い
ます。
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(注)本ファンドは、MSCI Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI の関
連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または
関係した第三者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)によって
保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、
MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関
連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用
が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有
者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本
ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォー
マンスをトラックするMSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的で
あるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関
連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネー
ム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他
の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライ
センス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または
計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者
もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者
も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、
本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしく
は計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。ま
た、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他
の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募
集に関するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入また
は使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数
またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および/または完全性につ
いて保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示
的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者
もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することに
より得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、
MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、
脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに
含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的
な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的
に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前
記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的
損害、結果的損害その他あらゆる損害(逸失利益を含む。)については、
その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害
について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、ま
たはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を
事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝す
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るためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを
使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況において
も、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることな
くMSCIとの関係を主張することはできません。
②株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
に変更を行う場合があります。
③組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
よってはヘッジを実施する可能性があります。
運用 プロセス
① 流動性基準 による対象銘柄群設定
取引 コスト 、マーケットインパクトの低減を図る為、MSCIコクサイ・イン
デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を
除外して投資銘柄群を設定します。
②最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブ
ウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
を抑えます。
③インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘
柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの:四半期に一度の銘柄入替、コーポ
レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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主な投資制限 ①株式への投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として
信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3
号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下
会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、原
則として信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
ファンド名 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)
基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI総合 に連動する投資成果を目標として
運用を行います。
(注) NOMURA-BPI総合 の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式
会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、
信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一
切責任を負いません。
主な投資対象 わが 国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 ①主としてわが国の公社債に投資し、「NOMURA-BPI総合」に連動する投
資成果をめざして運用を行います。
②公社債(債券先物取引等を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちま
す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
③公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
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運用プロセス
①流動性基準等による対象銘柄群設定
NOMURA-BPI総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
柄群を設定します。
②最適化法によるポートフォリオの構築
1.債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
2.金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
1.、2.が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
③インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
柄入替や組入比率の調整を行います。
組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限構成変化要因
・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更
・クーポン、償還再投資
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主な投資 制限 ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
り取得するものに限ります。
②株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
産の純資産総額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
⑦ 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
ファンド名 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
す。
主な投資対象 海外の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 ①主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「 FTSE 世界国債インデックス(除
(注)
く日本、円ベース、為替ヘッジなし) 」に連動する投資成果をめざして運用
を行います。
(注)FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されて
いる債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポ
ンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っており
ません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、
FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、
またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このイ
ンデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed
Income LLCに帰属します。
②外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾
力的に変更を行う場合があります。
③外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によって
はヘッジを実施する可能性があります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
運用 プロセス
①流動性基準等による対象銘柄群設定
FTSE 世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
柄群を設定します。
②最適化法 によるポートフォリオの構築
金利の期間 構造 、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最
小となるポートフォリオを構築します。
③ インデックス との乖離を管理
日次 ・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限・通貨構成変化要因
・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更
・クーポン・償還再投資
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
り取得するものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
産の純資産総額の10%以下とします。
④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
ファンド名 J-REITインデックスファンド・マザーファンド
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(注)
基本方針
この投資信託は、東証REIT指数(配当込み) の動きに連動する投資成果を
めざして運用を行います。
(注) ①東証REIT指数の指数値および東証REIT指数の商標は、株式会社
東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財産
であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関す
るすべての権利・ノウハウおよび東証REIT指数の商標に関するすべ
ての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の
方法の変更、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の停止また
は東証REIT指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができ
ます。
③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値および東証REIT指
数の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証REIT指
数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値およびそこに含まれる
データの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京
証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅
延または中断に対し、責任を負いません。
⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東
京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資
するファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マ
ザーファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務
を持ちません。
⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数の
指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる
損害に対しても、責任を負いません。
主な投資対象 東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定
の)不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等を
いいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資態度 ①東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定
の)不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の
動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
②不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざします。
ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
③但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本が
運用に支障をきたす水準となったときならびに東証REIT指数(配当込み)が
改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用がで
きない場合があります。
運用プロセス ①原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマーク
構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。
②新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得
し、最適な執行方法によりリバランスを実施します。
③配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施しま
す。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
30%を超えないものとします。ただし、東証REIT指数採用の不動産投資信託
証券の上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額
の割合が30%を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割
合は、原則として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証REIT
指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合の範囲で投
資することができるものとします。
③株式への投資は行いません。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資
産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
ファンド名 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
基本方針 この投資信託は、S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベー
(注)
ス、配当込み、為替ヘッジなし) に連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注) S&P 先進国 REITインデックス は、S&P Globalの一部門であるS&P
ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の
商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。
Standard & Poor’s®およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるスタンダー
ド&プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC(「S&P」)の登録商
標で、Dow Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディン
グズLLC(「Dow Jones」)の登録商標です。指数に直接投資することはで
きません。本商品は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社(総称
して「S&P Dow Jones Indices」)によってスポンサー、保証、販売、また
は販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、本
商品の所有者またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または具体的
な商品への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡
する S&P 先進国 REITインデックス の能力に関して、明示または黙
示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォー
マンスは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。 S&P
先進国 REITインデックス に関して、S&P Dow Jones Indicesと委託会
社との間にある唯一の関係は、当指数とS&P Dow Jones Indicesおよび/ま
たは特定の商標、サービスマーク、および/または商標名のライセンス供
与です。 S&P 先進国 REITインデックス は委託会社または本商品に
関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。
S&P Dow Jones Indicesは、 S&P 先進国 REITインデックス の決定、
構成または計算において委託会社または本商品の所有者のニーズを考慮す
る義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の価格および数
量、または本商品の発行または販売のタイミングの決定、もしくは場合に
よっては本商品が将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または
計算に関して、責任を負わず、またこれに関与したこともありません。S&P
Dow Jones Indicesは、本商品の管理、マーケティング、または取引に関し
て、いかなる義務または責任も負いません。 S&P 先進国 REITイン
デックス に基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、
またはプラスの投資収益率を提供する保証はありません。S&P Dow Jones
Indices LLCは投資または税務の顧問会社ではありません。免税証券のポー
トフォリオへの影響や特定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に
相談してください。指数に証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indices
がかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではな
く、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
S&P Dow Jones Indicesは、 S&P 先進国 REITインデックス またはそ
の関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)を含む
がこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時
性、または完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indicesは、これに含ま
れる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わない
ものとします。S&P Dow Jones Indicesは、明示的または黙示的を問わず、
いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしく
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
は S&P 先進国 REITインデックス を使用することによって、または
それに関連するデータに関して、委託会社、本商品の所有者、またはその
他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認しま
す。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P Dow Jones
Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれら
に限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、た
とえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行
為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとしま
す。S&P Dow Jones Indicesのライセンサーを除き、S&P Dow Jones
Indicesと委託会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しま
せん。
※
主な投資対象
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券 を主要投資対象とします。
※海外の証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投
資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託の受益証券
(振替投資信託受益権を含みます。)および不動産投資法人の投資証券。以下同
じ。)とします。
投資態度 1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、S&P 先進
国 REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
し)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、市況
動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・為
替状況によってはヘッジを行う場合があります。
運用 プロセス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3.株式への直接投資は行いません。
4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
30%以内とします。ただし、S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、
円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)における時価の構成割合が30%を超
える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持するために当該
不動産投資信託証券をS&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算
ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の構成割合の範囲で組入れることができる
ものとします。
5.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
良執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)
は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
b.ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
めています。
※運用体制は 2021年11月30日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時(原則として奇数月の各11日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針
に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子、配当等収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
原則として、利子配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことをめざします。ま
た、毎年5月および11月の決算時には、利子配当等収益に売買益(評価益を含みます。)等を加
えた額から分配を行います。分配金額については、基準価額水準および市況動向等を勘案し委
託会社の判断により決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあ
ります。
3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行います。
②収益の分配方式
a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
1)信託財産に属する配当等収益(利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額を
いいます。以下同じ。)と各マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に
属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額から、諸経費、信
託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬に
かかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることがで
きます。
2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
買益」と言います。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
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ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
b.上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、各マザーファンドの信託財産にかかる配当等
収益の額に、各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザー
ファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
c.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の 支払い
収益分配金は、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている
受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかか
る受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で
取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と
して取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始し
ます。
(5)【投資制限】
①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」 2.運
用方法 (3)投資制限)
②株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。(約款「運用の基本方
針」 2.運用方法 (3)投資制限)
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の20%以下とします。(約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限)
④外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」 2.運用方法
(3)投資制限)
⑤マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投
資制限)
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。(約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限)
⑦同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の10%以下とします。(約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限)
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。 (約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限)
⑨ 投資する株式等の範囲(約款第19条)
1) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。
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2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が
投資することを指図することができるものとします。
⑩信用取引の指図および範囲(約款第22条)
1) 委託 会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。
2) 上記 1)の信用取引の指図は、次の1.~6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
行うことができるものとし、かつ次の1.~6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
す。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定めるものを除
きます。)の行使により取得可能な株券
⑪先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
1)委 託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28
条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商
品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所に
おけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引
は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
2)委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通
貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3)委託会社は 、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑫スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第24条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受
取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
ワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行う
ものとします。
4)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑬金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第25条)
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1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先
渡取引を行うことの指図をすることができます。
2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
4)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑭ デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第25条の2)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑮ 有価証券の貸付の指図および範囲(約款第26条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の1. 2.の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2)上記1) 1. 2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑯公社債の空売りの指図および範囲(約款第27条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済に
ついては、公社債(信託財産により借り入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻
しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑰公社債の借入れ(約款第28条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
2)上記1)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
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4)上記1)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑱特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第29条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑲外国為替予約の指図および範囲(約款第30条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産に係る売予約と
マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計
額との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
なした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替の買予約の総額にマザーファンドの信託
財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗
じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産
に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価
総額の割合を乗じて得た額をいいます。
4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
⑳資金の借入れ (約款第37条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ
ます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入れ額は借入指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内
における当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度
とします。
3)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
なりません。
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3【投資リスク】
<基準価額の主な変動要因>
当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資し
ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさま
に帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価
額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した
場合等は、基準価額の下落要因となります。
各資産(国内債券、外国債券、国内株式、外国株式、国内リートおよび外国リート)への資産配分
は、基本資産配分比率に準じ、一定範囲内の変動に抑えます。
この資産配分が当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への配分が大
きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、各資産の投資成果が各資産のベンチ
マークと同等あるいはそれ以上のものであったとしても、当ファンドの基準価額が下がる要因とな
る可能性があります。
○株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。
○金利リスク
金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。
金利リスクとは、金利変動により債券およびリートの価格が変動するリスクをいいます。金利が上
昇した場合には、債券およびリートの価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる場合がありま
す。
○リートの価格変動リスク
リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、
不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
当ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下しま
す。
○為替リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動
の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には、
当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
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また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受
けて損失を被る可能性もあります。
○信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンドが
実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状
況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることがあ
り、基準価額が下がる要因となります。
○流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因
となります。
当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制
等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取
引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性がありま
す。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
○当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに
受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があ
ります。
○ 有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とする
マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動
が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準
価額に影響をおよぼす場合があります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
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○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
の受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○当ファンドは、信託財産の純資産総額が10億 円 を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認
める場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信
託を終了(繰上償還)する場合があります。
○注意事項
・当ファンドは、実質的に株式、債券、リートなど値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リ
スクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構
の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基
金の対象にもなりません。
・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購
入者が負担することとなります。
<リスク管理体制>
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
※リスク管理体制は 2021年11月30日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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流動性リスク管理体制
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタ
リング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動
性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※流動性リスク管理体制は2022年1月1日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.55%(税抜0.50%)
主な役務
支払先 内訳(税抜)
委託会社 年率0.26% 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額
の算出等の対価
販売会社 年率0.20% 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、
口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社 年率0.04% 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行
等の対価
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、 毎計算期末または信託終了のときに
信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社(イボットソン・アソシエイツ・ジャパ
ン)に対する投資顧問報酬が含まれます。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
1.信託財産留保額
解約時に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
2.その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンド
の基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要
する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
限額等を示すことができません。
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※上場不動産投資信託(リート)は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託
(リート)の費用は表示しておりません。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(5)【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税 (配当控除の適用
なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所
得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行わ
れます。
※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および
特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場
株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不
要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:
ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失は
ないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との
損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
いては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が
行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、 2021年11月末 現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取
得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参照。)
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
2021年11月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 420,893,228 98.71
内 日本 420,893,228 98.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,482,376 1.29
純資産総額 426,375,604 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2021年11月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 384,114,626,670 84.81
内 日本 384,114,626,670 84.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 68,802,304,124 15.19
純資産総額 452,916,930,794 100.00
その他資産の投資状況
2021年11月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 4,721,040,000 1.04
内 日本 4,721,040,000 1.04
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年11月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 646,717,226,006 94.25
内 アメリカ 460,731,703,433 67.14
内 イギリス 26,061,459,867 3.80
内 カナダ 23,328,267,773 3.40
内 スイス 21,620,697,847 3.15
内 フランス 20,421,037,841 2.98
内 ドイツ 16,901,133,310 2.46
内 オランダ 13,086,172,232 1.91
内 アイルランド 12,071,521,865 1.76
内 オーストラリア 11,971,595,000 1.74
内 スウェーデン 6,730,947,746 0.98
内 デンマーク 5,231,907,415 0.76
内 スペイン 4,485,473,306 0.65
内 香港 4,308,292,438 0.63
内 イタリア 3,500,424,136 0.51
内 ジャージィー 2,566,040,035 0.37
内 フィンランド 2,420,756,466 0.35
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内 シンガポール 1,713,223,671 0.25
内 バミューダ 1,576,002,900 0.23
内 ベルギー 1,530,163,606 0.22
内 ノルウェー 1,204,248,442 0.18
内 イスラエル 1,185,122,249 0.17
内 ケイマン諸島 1,129,857,664 0.16
内 ルクセンブルグ 594,070,512 0.09
内 ニュージーランド 557,794,344 0.08
内 オランダ領キュラソー 498,061,492 0.07
内 オーストリア 408,672,562 0.06
内 ポルトガル 297,024,218 0.04
内 パナマ 182,435,446 0.03
内 リベリア 181,943,598 0.03
内 マン島 153,815,206 0.02
内 パプアニューギニア 67,359,386 0.01
投資信託受益証券 1,172,700,330 0.17
内 オーストラリア 893,246,892 0.13
内 シンガポール 279,453,438 0.04
投資証券 14,070,643,386 2.05
内 アメリカ 13,092,616,323 1.91
内 イギリス 422,108,477 0.06
内 フランス 258,304,825 0.04
内 香港 228,130,990 0.03
内 カナダ 69,482,771 0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 24,233,072,859 3.53
純資産総額 686,193,642,581 100.00
その他資産の投資状況
2021年11月30日現在
資産の種類
時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 20,998,897,186 3.06
内 アメリカ 15,927,242,527 2.32
内 ドイツ 3,000,060,807 0.44
内 イギリス 873,463,014 0.13
内 カナダ 728,989,990 0.11
内 オーストラリア 469,140,848 0.07
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年11月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 431,323,024,300 84.44
内 日本 431,323,024,300 84.44
地方債証券 27,597,435,048 5.40
内 日本 27,597,435,048 5.40
特殊債券 28,388,317,142 5.56
内 日本 28,388,317,142 5.56
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
社債券 21,312,140,880 4.17
内 日本 20,505,879,880 4.01
内 フランス 806,261,000 0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,184,470,268 0.43
純資産総額 510,805,387,638 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年11月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 147,039,166,420 98.59
内 アメリカ 69,402,068,839 46.54
内 フランス 14,593,115,896 9.78
内 イタリア 13,261,484,846 8.89
内 ドイツ 10,705,433,042 7.18
内 イギリス 9,065,702,134 6.08
内 スペイン 8,599,323,802 5.77
内 ベルギー 3,340,566,562 2.24
内 カナダ 2,927,743,221 1.96
内 オランダ 2,808,374,191 1.88
内 オーストラリア 2,521,024,451 1.69
内 オーストリア 2,158,756,687 1.45
内 アイルランド 1,161,964,734 0.78
内 メキシコ 968,528,869 0.65
内 フィンランド 882,048,350 0.59
内 デンマーク 770,976,760 0.52
内 マレーシア 745,512,886 0.50
内 ポーランド 720,834,939 0.48
内 イスラエル 668,363,385 0.45
内 シンガポール 641,831,236 0.43
内 スウェーデン 433,849,739 0.29
内 ノルウェー 354,807,629 0.24
内 中国 306,854,222 0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,099,523,319 1.41
純資産総額 149,138,689,739 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
2021年11月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 191,006,573,850 90.65
内 日本 191,006,573,850 90.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 19,700,723,376 9.35
純資産総額 210,707,297,226 100.00
その他資産の投資状況
2021年11月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建) 5,102,370,000 2.42
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
内 日本 5,102,370,000 2.42
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年11月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 7,657,557,542 9.07
内 オーストラリア 5,095,344,661 6.03
内 シンガポール 2,494,125,145 2.95
内 香港 68,087,736 0.08
投資証券 67,989,504,416 80.49
内 アメリカ 57,716,963,658 68.33
内 イギリス 4,113,927,739 4.87
内 カナダ 1,433,427,922 1.70
内 フランス 1,299,638,693 1.54
内 ベルギー 1,012,952,459 1.20
内 香港 1,003,602,343 1.19
内 スペイン 307,775,137 0.36
内 ニュージーランド 272,761,811 0.32
内 ドイツ 220,159,091 0.26
内 ガーンジィ 197,711,354 0.23
内 韓国 135,670,421 0.16
内 オランダ 117,272,364 0.14
内 アイルランド 80,598,383 0.10
内 イスラエル 57,106,452 0.07
内 イタリア 19,936,589 0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,823,215,169 10.45
純資産総額 84,470,277,127 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2021年11月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
外国株式パッシブ・ファン 親投資
5.9406 5.8620 -
1 ド・マザーファンド 信託受 20,636,202 28.37
日本 益証券 122,593,485 120,969,416 -
国内債券パッシブ・ファン 親投資
1.3071 1.3086 -
2 ド・マザーファンド 信託受 88,189,996 27.07
日本 益証券 115,281,962 115,405,428 -
国内株式パッシブ・ファン
親投資
ド(最適化法)・マザー 3.3308 3.1886 -
3 信託受 30,491,676 22.80
ファンド
益証券
日本 101,564,723 97,225,758 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外国リート・パッシブ・ 親投資
1.6969 1.6840 -
4 ファンド・マザーファンド 信託受 18,050,217 7.13
日本 益証券 30,631,218 30,396,565 -
外国債券パッシブ・ファン 親投資
2.0816 2.0647 -
5 ド・マザーファンド 信託受 13,972,311 6.77
日本 益証券 29,086,159 28,848,630 -
J-REITインデックス 親投資
2.4568 2.3858 -
6 ファンド・マザーファンド 信託受 11,755,986 6.58
日本 益証券 28,883,282 28,047,431 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年11月30日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.71
合計 98.71
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2021年11月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
トヨタ自動車 株式 1,773.42 2,001.00 -
1 輸送用機 7,363,700 3.25
日本 13,058,942,263 14,734,763,700 -
器
ソニーグループ 株式 11,866.41 13,825.00 -
2 910,700 2.78
日本 電気機器 10,806,748,623 12,590,427,500 -
キーエンス 株式 58,581.74 70,330.00 -
3 131,700 2.05
日本 電気機器 7,715,215,429 9,262,461,000 -
リクルートホールディング
株式 5,777.42 6,901.00 -
ス
4 1,071,600 1.63
サービス
日本 6,191,088,854 7,395,111,600 -
業
三菱UFJフィナンシャ
株式 583.54 601.40 -
5 ル・グループ 9,195,400 1.22
日本 銀行業 5,365,901,401 5,530,113,560 -
東京エレクトロン 株式 45,389.86 59,840.00 -
6 92,200 1.22
日本 電気機器 4,184,945,308 5,517,248,000 -
日本電信電話 株式 2,895.68 3,125.00 -
7 情報・通 1,668,600 1.15
日本 4,831,743,720 5,214,375,000 -
信業
ソフトバンクグループ 株式 8,293.53 6,030.00 -
8 情報・通 855,400 1.14
日本 7,094,289,924 5,158,062,000 -
信業
HOYA 株式 14,539.90 18,020.00 -
9 283,700 1.13
日本 精密機器 4,124,971,650 5,112,274,000 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本電産 株式
13,151.70 13,000.00 -
10 376,800 1.08
日本 電気機器 4,955,564,073 4,898,400,000 -
日立製作所 株式 5,637.46 6,688.00 -
11 699,200 1.03
日本 電気機器 3,941,713,366 4,676,249,600 -
信越化学工業 株式 18,452.03 19,000.00 -
12 244,500 1.03
日本 化学 4,511,523,489 4,645,500,000 -
ダイキン工業 株式 23,406.17 23,150.00 -
13 185,200 0.95
日本 機械 4,334,822,921 4,287,380,000 -
任天堂 株式 59,802.34 50,100.00 -
14 その他製 82,100 0.91
日本 4,909,772,558 4,113,210,000 -
品
三井住友フィナンシャルグ
株式 3,777.26 3,703.00 -
15 ループ 992,500 0.81
日本 銀行業 3,748,940,242 3,675,227,500 -
三菱商事 株式 3,201.27 3,391.00 -
16 1,072,900 0.80
日本 卸売業 3,434,653,299 3,638,203,900 -
村田製作所 株式 9,051.58 8,380.00 -
17 427,000 0.79
日本 電気機器 3,865,026,819 3,578,260,000 -
本田技研工業 株式 3,256.36 3,101.00 -
18 輸送用機 1,144,600 0.78
日本 3,727,238,705 3,549,404,600 -
器
武田薬品工業 株式 3,640.52 3,031.00 -
19 1,142,600 0.76
日本 医薬品 4,159,659,227 3,463,220,600 -
KDDI 株式 3,470.91 3,300.00 -
20 情報・通 1,040,000 0.76
日本 3,609,750,638 3,432,000,000 -
信業
ソフトバンク 株式 1,489.02 1,562.50 -
21 情報・通 2,160,700 0.75
日本 3,217,336,838 3,376,093,750 -
信業
伊藤忠商事 株式 3,230.55 3,260.00 -
22 1,001,500 0.72
日本 卸売業 3,235,400,480 3,264,890,000 -
第一三共 株式 2,920.55 2,824.50 -
23 1,142,400 0.71
日本 医薬品 3,336,437,126 3,226,708,800 -
SMC 株式 65,332.99 72,650.00 -
24 42,600 0.68
日本 機械 2,783,185,671 3,094,890,000 -
オリエンタルランド 株式 17,322.41 17,840.00 -
25 サービス 164,200 0.65
日本 2,844,340,929 2,929,328,000 -
業
三井物産 株式 2,284.96 2,557.00 -
26 1,111,900 0.63
日本 卸売業 2,540,654,456 2,843,128,300 -
ファナック 株式 26,437.90 22,245.00 -
27 127,600 0.63
日本 電気機器 3,373,476,490 2,838,462,000 -
東京海上ホールディングス 株式 5,579.87 5,708.00 -
28 472,200 0.60
日本 保険業 2,634,815,674 2,695,317,600 -
デンソー 株式 7,226.08 8,331.00 -
29 輸送用機 320,100 0.59
日本 2,313,069,697 2,666,753,100 -
器
みずほフィナンシャルグ
株式 1,568.33 1,402.00 -
30 ループ 1,833,700 0.57
日本 銀行業 2,875,848,876 2,570,847,400 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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投資有価証券の種類別投資比率
2021年11月30日現在
種類 投資比率(%)
株式 84.81
合計 84.81
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2021年11月30日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
電気機器 16.80
国内
情報・通信業 7.31
輸送用機器 6.85
化学 5.76
サービス業 5.44
機械 4.55
卸売業 4.32
医薬品 4.09
銀行業 3.95
小売業 3.56
食料品 2.76
精密機器 2.56
陸運業 2.53
建設業 1.85
その他製品 1.85
保険業 1.62
不動産業 1.59
その他金融業 0.96
電気・ガス業 0.92
ガラス・土石製品 0.66
証券、商品先物取引業 0.62
鉄鋼 0.60
非鉄金属 0.59
ゴム製品 0.56
金属製品 0.54
繊維製品 0.39
海運業 0.36
石油・石炭製品
0.34
空運業 0.32
鉱業 0.19
パルプ・紙 0.17
倉庫・運輸関連業 0.14
水産・農林業 0.07
合計 84.81
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年11月30日現在
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投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
APPLE INC
株式 15,598.85 18,230.50 -
コン
1 1,705,503 4.53
ピュー
アメリカ 26,603,887,991 31,092,180,627 -
タ・周辺
機器
MICROSOFT CORP
株式 29,293.84 38,298.39 -
2 731,048 4.08
ソフト
アメリカ 21,415,209,899 27,997,965,141 -
ウェア
AMAZON.COM INC
株式 375,457.98 405,199.81 -
インター
3 46,395 2.74
ネット販
アメリカ 17,419,373,270 18,799,245,597 -
売・通信
販売
TESLA INC
株式 88,437.64 129,355.35 -
4 83,707 1.58
アメリカ 自動車 7,402,850,367 10,827,948,474 -
ALPHABET INC-CL A
株式 259,341.79 331,140.09 -
インタラ
クティ
5 30,705 1.48
ブ・メ
アメリカ 7,963,089,928 10,167,656,761 -
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL C
株式 260,575.34 332,467.79 -
インタラ
クティ
6 29,781 1.44
ブ・メ
アメリカ 7,760,194,460 9,901,223,420 -
ディアお
よびサー
ビス
NVIDIA CORP
株式 18,836.33 37,971.87 -
半導体・
7 254,793 1.41
アメリカ 半導体製 4,799,365,424 9,674,967,997 -
造装置
META PLATFORMS INC
株式 33,452.08 38,457.67 -
インタラ
クティ
8 244,886 1.37
ブ・メ
アメリカ 8,191,946,604 9,417,745,734 -
ディアお
よびサー
ビス
JPMORGAN CHASE & CO
株式 16,822.52 18,343.13 -
9 308,951 0.83
アメリカ 銀行 5,197,337,175 5,667,130,550 -
HOME DEPOT INC
株式 33,476.59 46,283.91 -
10 108,641 0.73
専門小売
アメリカ 3,636,930,753 5,028,330,418 -
り
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UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 40,549.60 51,424.03 -
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
11 96,311 0.72
アメリカ ダー/ヘ 3,905,372,625 4,952,700,716 -
ルスケ
ア・サー
ビス
JOHNSON & JOHNSON
株式
18,994.03 18,174.75 -
12 269,091 0.71
アメリカ 医薬品 5,111,123,255 4,890,663,670 -
NESTLE SA-REGISTERED
株式 12,890.05 14,802.32 -
13 293,570 0.63
スイス 食品
3,784,133,807 4,345,518,550 -
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 29,064.97 32,096.79 -
B
14 134,892 0.63
各種金融
アメリカ 3,920,632,006 4,329,600,520 -
サービス
PROCTER & GAMBLE CO
株式 14,995.47 16,954.00 -
15 249,556 0.62
アメリカ 家庭用品 3,742,211,565 4,230,973,771 -
BANK OF AMERICA CORP
株式 4,127.18 5,186.77 -
16 787,107 0.59
アメリカ 銀行 3,248,534,028 4,082,546,358 -
ASML HOLDING NV
株式 69,228.89 90,503.36 -
半導体・
17 42,901 0.57
オランダ 半導体製 2,969,988,898 3,882,684,990 -
造装置
VISA INC
株式 24,714.57 22,331.91 -
18 172,598 0.56
情報技術
アメリカ 4,265,686,527 3,854,443,571 -
サービス
ADOBE INC
株式 60,021.54 78,215.73 -
19 48,790 0.56
ソフト
アメリカ 2,928,450,965 3,816,145,822 -
ウェア
NETFLIX INC
株式 62,976.12 75,525.07 -
20 45,351 0.50
アメリカ 娯楽 2,856,030,157 3,425,137,757 -
PFIZER INC
株式 4,264.89 5,961.54 -
21 572,642 0.50
アメリカ 医薬品 2,442,255,249 3,413,832,769 -
SALESFORCE.COM INC
株式 27,739.60 33,760.10 -
22 99,310 0.49
ソフト
アメリカ 2,754,820,406 3,352,716,504 -
ウェア
MASTERCARD INC
株式 39,701.19 36,748.84 -
23 90,347 0.48
情報技術
アメリカ 3,586,883,983 3,320,148,143 -
サービス
ROCHE HOLDING AG-
株式 39,856.05 44,061.87 -
24 71,500 0.46
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 2,849,708,009 3,150,424,062 -
THE WALT DISNEY CO
株式 20,962.15 16,816.34 -
25 185,703 0.46
アメリカ 娯楽 3,892,735,247 3,122,845,474 -
EXXON MOBIL CORP
株式 6,107.34 7,007.09 -
石油・ガ
26 432,803 0.44
アメリカ ス・消耗 2,643,279,247 3,032,691,434 -
燃料
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THERMO FISHER SCIENTIFIC
株式 58,639.02 73,810.56 -
INC
ライフサ
27 40,184 0.43
イエン
アメリカ ス・ツー 2,356,350,665 2,966,003,659 -
ル/サー
ビス
COSTCO WHOLESALE CORP
株式 42,771.28 63,128.69 -
食品・生
28 45,099 0.41
アメリカ 活必需品 1,928,942,107 2,847,041,133 -
小売り
COMCAST CORP-CL A
株式 6,203.12 5,862.56 -
29 468,764 0.40
アメリカ メディア 2,907,800,151 2,748,160,872 -
CISCO SYSTEMS INC
株式 5,687.84 6,343.81 -
30 430,080 0.40
アメリカ 通信機器 2,446,228,963 2,728,348,041 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年11月30日現在
種類 投資比率(%)
株式 94.25
投資信託受益証券 0.17
投資証券 2.05
合計 96.47
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2021年11月30日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
ソフトウェア 8.15
外国
銀行 5.67
半導体・半導体製造装置 5.40
コンピュータ・周辺機器 4.79
インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.61
医薬品 4.37
情報技術サービス 4.04
インターネット販売・通信販売 3.26
資本市場 3.24
石油・ガス・消耗燃料 3.03
保険 2.79
ヘルスケア機器・用品 2.40
自動車 2.26
化学 2.02
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.87
専門小売り 1.79
ホテル・レストラン・レジャー 1.67
バイオテクノロジー 1.64
電力 1.62
機械 1.60
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.56
繊維・アパレル・贅沢品 1.53
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飲料
1.51
食品 1.46
食品・生活必需品小売り 1.41
娯楽 1.35
金属・鉱業 1.28
航空宇宙・防衛 1.23
各種電気通信サービス 1.17
家庭用品 1.05
陸運・鉄道
1.04
コングロマリット 1.00
メディア 0.95
電気設備 0.86
各種金融サービス 0.84
専門サービス 0.80
総合公益事業 0.76
通信機器 0.66
建設関連製品
0.61
航空貨物・物流サービス 0.60
電子装置・機器・部品 0.60
パーソナル用品 0.58
タバコ 0.54
複合小売り 0.50
商業サービス・用品 0.45
消費者金融 0.43
不動産管理・開発 0.37
商社・流通業 0.33
家庭用耐久財 0.33
容器・包装 0.25
建設資材 0.24
自動車部品 0.24
無線通信サービス 0.23
建設・土木 0.18
エネルギー設備・サービス 0.14
ガス 0.13
ヘルスケア・テクノロジー 0.13
運送インフラ 0.12
水道 0.11
紙製品・林産品 0.10
販売 0.10
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.08
海運業 0.08
旅客航空輸送業 0.05
レジャー用品 0.04
合計 94.25
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年11月30日現在
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
350回 利付国庫債券
国債証 101.05 101.20 0.1
1 (10年) 5,710,000,000 1.13
券
日本 5,770,260,000 5,778,691,300 2028/3/20
338回 利付国庫債券
国債証 101.90 101.72 0.4
2 (10年) 4,730,000,000 0.94
券
日本 4,820,236,000 4,811,450,600 2025/3/20
334回 利付国庫債券
国債証 102.32 101.85 0.6
3 (10年) 4,640,000,000 0.93
券
日本 4,747,984,600 4,726,072,000 2024/6/20
340回 利付国庫債券
国債証 102.07 101.98 0.4
(10年)
4 4,610,000,000 0.92
券
日本 4,705,587,000 4,701,554,600 2025/9/20
359回 利付国庫債券
国債証 100.74 101.11 0.1
5 (10年) 4,610,000,000 0.91
券
日本 4,644,319,000 4,661,355,400 2030/6/20
345回 利付国庫債券
国債証 101.09 101.01 0.1
6 (10年) 4,590,000,000 0.91
券
日本 4,640,235,400 4,636,588,500 2026/12/20
147回 利付国庫債券
国債証 100.50 100.47 0.005
7 (5年) 4,600,000,000 0.90
券
日本 4,623,040,000 4,621,804,000 2026/3/20
352回 利付国庫債券
国債証 101.02 101.26 0.1
8 (10年) 4,540,000,000 0.90
券
日本 4,586,655,000 4,597,431,000 2028/9/20
339回 利付国庫債券
国債証 102.17 101.85 0.4
9 (10年) 4,410,000,000 0.88
券
日本 4,505,799,400 4,491,761,400 2025/6/20
351回 利付国庫債券
国債証 101.11 101.21 0.1
10 (10年) 4,400,000,000 0.87
券
日本 4,449,029,200 4,453,592,000 2028/6/20
346回 利付国庫債券
国債証 101.09 101.06 0.1
11 (10年) 4,390,000,000 0.87
券
日本 4,437,900,000 4,436,753,500 2027/3/20
344回 利付国庫債券
国債証 100.95 100.96 0.1
12 (10年) 4,390,000,000 0.87
券
日本 4,432,096,000 4,432,363,500 2026/9/20
343回 利付国庫債券
国債証 100.98 100.96 0.1
13 (10年) 4,350,000,000 0.86
券
日本 4,392,955,000 4,391,760,000 2026/6/20
145回 利付国庫債券
国債証 100.96 100.82 0.1
14 (5年) 4,350,000,000 0.86
券
日本 4,391,930,000 4,385,713,500 2025/9/20
349回 利付国庫債券
国債証 101.08 101.18 0.1
15 (10年) 4,330,000,000 0.86
券
日本 4,376,933,100 4,381,353,800 2027/12/20
333回 利付国庫債券
国債証 102.07 101.67 0.6
16 (10年) 4,230,000,000 0.84
券
日本 4,317,681,000 4,300,683,300 2024/3/20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
353回 利付国庫債券
国債証 101.19 101.31 0.1
17 (10年) 4,210,000,000 0.84
券
日本 4,260,490,500 4,265,235,200 2028/12/20
335回 利付国庫債券
国債証 102.10 101.75 0.5
18 (10年) 4,100,000,000 0.82
券
日本
4,186,330,000 4,172,037,000 2024/9/20
144回 利付国庫債券
国債証 100.90 100.78 0.1
19 (5年) 4,100,000,000 0.81
券
日本 4,136,977,000 4,132,144,000 2025/6/20
356回 利付国庫債券
国債証 101.11 101.29 0.1
20 (10年) 4,040,000,000 0.80
券
日本 4,085,098,800 4,092,277,600 2029/9/20
341回 利付国庫債券
国債証 101.81 101.68 0.3
21 (10年) 4,020,000,000 0.80
券
日本 4,093,158,900 4,087,897,800 2025/12/20
360回 利付国庫債券
国債証 100.49 101.01 0.1
22 (10年) 3,940,000,000 0.78
券
日本 3,959,628,000 3,979,912,200 2030/9/20
362回 利付国庫債券
国債証 100.54 100.74 0.1
23 (10年) 3,950,000,000 0.78
券
日本 3,971,616,000 3,979,309,000 2031/3/20
355回 利付国庫債券
国債証 101.23 101.32 0.1
24 (10年) 3,910,000,000 0.78
券
日本 3,958,173,800 3,961,924,800 2029/6/20
146回 利付国庫債券
国債証 100.92 100.85 0.1
25 (5年) 3,900,000,000 0.77
券
日本 3,935,902,000 3,933,306,000 2025/12/20
329回 利付国庫債券
国債証 101.85 101.43 0.8
26 (10年) 3,850,000,000 0.76
券
日本 3,921,410,200 3,905,324,500 2023/6/20
354回 利付国庫債券
国債証 100.99 101.32 0.1
27 (10年) 3,810,000,000 0.76
券
日本 3,847,928,000 3,860,330,100 2029/3/20
357回 利付国庫債券
国債証 101.08 101.25 0.1
28 (10年) 3,790,000,000 0.75
券
日本 3,831,274,000 3,837,488,700 2029/12/20
348回 利付国庫債券
国債証 101.09 101.13 0.1
29 (10年) 3,790,000,000 0.75
券
日本 3,831,379,000 3,833,092,300 2027/9/20
363回 利付国庫債券
国債証 100.56 100.57 0.1
30 (10年) 3,800,000,000 0.75
券
日本 3,821,388,000 3,821,660,000 2031/6/20
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年11月30日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 84.44
地方債証券 5.40
特殊債券 5.56
社債券 4.17
合計 99.57
59/309
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年11月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
US T N/B 1.625 05/15/31
国債証 101.43 101.16 1.625
1 880,579,800 0.60
券
アメリカ 893,197,566 890,795,897 2031/5/15
US T N/B 1.125 02/15/31
国債証 95.88 96.91 1.125
2 780,462,200 0.51
券
アメリカ 748,330,890 756,347,134 2031/2/15
US T N/B 0.875 11/15/30
国債証 95.66 94.91 0.875
3 796,390,000 0.51
券
アメリカ 761,856,949 755,917,204 2030/11/15
US T N/B 2.25 08/15/27
国債証 107.22 105.28 2.25
4 663,279,100 0.47
券
アメリカ 711,218,541 698,360,341 2027/8/15
US T N/B 1.25 08/15/31
国債証 97.84 97.59 1.25
5 700,823,200 0.46
券
アメリカ 685,696,932 683,987,014 2031/8/15
US T N/B 2.75 11/15/23
国債証 107.02 104.39 2.75
6 628,010,400 0.44
券
アメリカ 672,118,314 655,608,511 2023/11/15
US T N/B 1.625 11/15/22
国債証 102.61 101.36 1.625
7 639,387,400 0.43
券
アメリカ 656,096,389 648,104,046 2022/11/15
US T N/B 2.0 11/30/22
国債証 103.34 101.78 2
8 635,974,300 0.43
券
アメリカ 657,234,920 647,327,433 2022/11/30
US T N/B 2.125 12/31/22
国債証 103.73 102.04 2.125
9 628,010,400 0.43
券
アメリカ 651,462,663 640,864,987 2022/12/31
US T N/B 2.75 02/15/24
国債証 107.55 104.76 2.75
10 605,256,400 0.43
券
アメリカ 650,981,625 634,124,290 2024/2/15
US T N/B 2.375 05/15/27
国債証 109.02 105.91 2.375
11 591,604,000 0.42
券
アメリカ 644,986,021 626,591,826 2027/5/15
US T N/B 0.625 08/15/30
国債証 93.21 93.01 0.625
12 673,518,400 0.42
券
アメリカ 627,832,968 626,451,033 2030/8/15
US T N/B 2.0 08/15/25
国債証 106.80 103.61 2
13 589,328,600 0.41
券
アメリカ 629,430,565 610,645,716 2025/8/15
US T N/B 0.125 11/30/22
国債証 100.02 99.91 0.125
14 607,531,800 0.41
券
アメリカ 607,697,916 607,033,429 2022/11/30
US T N/B 1.75 01/31/23
国債証 103.17 101.73 1.75
15 566,574,600 0.39
券
アメリカ 584,589,898 576,423,258 2023/1/31
US T N/B 0.375 04/15/24
国債証 100.10 99.33 0.375
16 568,850,000 0.38
券
アメリカ 569,469,187 565,094,696 2024/4/15
US T N/B 0.125 01/15/24
国債証 99.57 99.07 0.125
17 568,850,000 0.38
券
アメリカ 566,440,419 563,605,914 2024/1/15
US T N/B 2.0 05/31/24
国債証 105.67 103.26 2
18 542,682,900 0.38
券
アメリカ 573,463,194 560,426,084 2024/5/31
US T N/B 2.25 11/15/25
国債証 108.07 104.66 2.25
19 533,581,300 0.37
券
アメリカ 576,683,997 558,488,703 2025/11/15
US T N/B 2.25 11/15/24
国債証 107.10 104.19 2.25
20 533,581,300 0.37
券
アメリカ 571,473,905 555,987,541 2024/11/15
60/309
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 2.875 05/15/28
国債証 113.13 109.24 2.875
21 504,001,100 0.37
券
アメリカ 570,190,615 550,621,201 2028/5/15
US T N/B 2.375 05/15/51
国債証 106.30 111.27 2.375
22 489,211,000 0.37
券
アメリカ 520,056,920 544,361,892 2051/5/15
US T N/B 0.25 03/15/24
国債証 99.75 99.17 0.25
23 547,233,700 0.36
券
アメリカ 545,871,088 542,723,295 2024/3/15
US T N/B 1.875 02/15/51
国債証 92.64 99.65 1.875
24 542,682,900 0.36
券
アメリカ 502,780,294 540,817,426 2051/2/15
US T N/B 2.25 05/15/41
国債証 106.07 105.00 2.25
25 499,450,300 0.35
券
アメリカ 529,803,691 524,461,831 2041/5/15
US T N/B 1.625 10/31/23
国債証 103.06 102.18 1.625
26 511,965,000 0.35
券
アメリカ 527,657,296 523,144,231 2023/10/31
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
国債証 124.58 122.73 2.5
27 416,048,400 0.34
券
フランス 518,341,326 510,655,309 2030/5/25
US T N/B 2.5 08/15/23
国債証 105.81 103.54 2.5
28 492,624,100 0.34
券
アメリカ 521,257,875 510,096,860 2023/8/15
US T N/B 2.0 02/15/23
国債証 103.72 102.09 2
29 497,174,900 0.34
券
アメリカ 515,702,429 507,603,918 2023/2/15
FRANCE OAT 4.5 04/25/41
国債証 178.64 175.35 4.5
30 288,922,500 0.34
券
フランス 516,141,817 506,646,406 2041/4/25
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年11月30日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 98.59
合計 98.59
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
2021年11月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
日本ビルファンド投資法人 投資証 712,460.60 700,000.00 -
1 19,737 6.56
日本 券 14,061,834,984 13,815,900,000 -
ジャパンリアルエステイト
投資証 688,907.35 655,000.00 -
2 投資法人 17,416 5.41
券
日本 11,998,010,484 11,407,480,000 -
日本プロロジスリート投資
投資証 355,688.41 369,500.00 -
3 法人 27,591 4.84
券
日本 9,813,798,966 10,194,874,500 -
GLP投資法人 投資証 188,733.45 180,300.00 -
4 56,405 4.83
日本 券 10,645,510,807 10,169,821,500 -
野村不動産マスターファン
投資証 176,956.83 161,400.00 -
5 ド投資法人 56,318 4.31
券
日本 9,965,854,892 9,089,725,200 -
61/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本都市ファンド投資法人
投資証 115,872.23 97,800.00 -
6 87,871 4.08
日本 券 10,181,808,866 8,593,783,800 -
大和ハウスリート投資法人 投資証 328,796.57 323,500.00 -
7 26,150 4.01
日本 券 8,598,030,309 8,459,525,000 -
オリックス不動産投資法人 投資証 207,435.69 180,500.00 -
8 34,700 2.97
日本 券 7,198,018,443 6,263,350,000 -
アドバンス・レジデンス投
投資証 368,104.86 348,500.00 -
9 資法人 17,413 2.88
券
日本 6,409,810,094 6,068,430,500 -
ユナイテッド・アーバン投
投資証 158,202.90 144,600.00 -
10 資法人 39,206 2.69
券
日本 6,202,503,050 5,669,187,600 -
産業ファンド投資法人 投資証 208,248.37 202,800.00 -
11 24,724 2.38
日本 券 5,148,732,714 5,014,027,200 -
日本プライムリアルティ投
投資証 431,515.13 404,500.00 -
資法人
12 11,445 2.20
券
日本 4,938,690,693 4,629,502,500 -
積水ハウス・リート投資法
投資証 92,893.92 82,500.00 -
13 人 52,866 2.07
券
日本 4,910,930,444 4,361,445,000 -
アクティビア・プロパ
投資証 498,370.96 432,000.00 -
14 ティーズ投資法人 9,282 1.90
券
日本
4,625,879,329 4,009,824,000 -
ラサールロジポート投資法
投資証 186,015.04 187,200.00 -
人
15 21,320 1.89
券
日本 3,965,840,863 3,991,104,000 -
三井不動産ロジスティクス
投資証 592,080.21 583,000.00 -
16 パーク投資法人 6,474 1.79
券
日本 3,833,127,287 3,774,342,000 -
日本アコモデーションファ
投資証 646,077.21 620,000.00 -
17 ンド投資法人 6,013 1.77
券
日本 3,884,862,285 3,728,060,000 -
ケネディクス・オフィス投
投資証 793,493.03 689,000.00 -
18 資法人 5,387 1.76
券
日本 4,274,546,972 3,711,643,000 -
日本ロジスティクスファン
投資証 330,866.79 314,000.00 -
19 ド投資法人 11,379 1.70
券
日本 3,764,933,246 3,573,006,000 -
ジャパン・ホテル・リート
投資証 67,663.44 58,600.00 -
20 投資法人 53,354 1.48
券
日本 3,610,115,680 3,126,544,400 -
イオンリート投資法人
投資証 159,863.87 152,000.00 -
21 20,481 1.48
日本 券 3,274,172,074 3,113,112,000 -
森ヒルズリート投資法人 投資証 162,742.39 150,400.00 -
22 20,479 1.46
日本 券 3,332,801,609 3,080,041,600 -
フロンティア不動産投資法
投資証 509,141.51 497,000.00 -
23 人 6,105 1.44
券
日本 3,108,308,944 3,034,185,000 -
インヴィンシブル投資法人 投資証 44,059.02 38,050.00 -
24 76,653 1.38
日本 券 3,377,256,698 2,916,646,650 -
62/309
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ヒューリックリート投資法
投資証 185,536.50 166,700.00 -
25 人 16,247 1.29
券
日本 3,014,411,593 2,708,374,900 -
大和証券オフィス投資法人 投資証 779,976.68 714,000.00 -
26 3,682 1.25
日本 券 2,871,874,152 2,628,948,000 -
大和証券リビング投資法人 投資証 118,981.08 109,400.00 -
27 23,533 1.22
日本 券 2,799,981,799 2,574,510,200 -
NTT都市開発リート投資
投資証 162,005.53 150,200.00 -
28 法人 16,693 1.19
券
日本
2,704,358,451 2,507,288,600 -
コンフォリア・レジデン
投資証 349,245.91 319,000.00 -
シャル投資法人
29 7,841 1.19
券
日本 2,738,437,248 2,501,279,000 -
ケネディクス・レジデン
投資証 232,239.66 206,100.00 -
30 シャル・ネクスト投資法人 11,895 1.16
券
日本 2,762,490,789 2,451,559,500 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年11月30日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 90.65
合計 90.65
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年11月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
PROLOGIS INC
投資証 14,673.16 17,438.66 -
1 306,240 6.32
券
アメリカ 4,493,510,894 5,340,416,953 -
EQUINIX INC
投資証 91,915.61 93,291.39 -
2 37,172 4.11
券
アメリカ
3,416,687,295 3,467,827,920 -
SIMON PROPERTY GROUP INC
投資証 15,392.93 18,196.37 -
3 136,075 2.93
券
アメリカ 2,094,593,465 2,476,071,564 -
PUBLIC STORAGE
投資証 35,277.99 37,759.12 -
4 63,125 2.82
券
アメリカ 2,226,923,686 2,383,544,784 -
DIGITAL REALTY TRUST INC
投資証 17,465.74 19,203.23 -
5 117,008 2.66
券
アメリカ 2,043,632,113 2,246,932,507 -
REALTY INCOME CORP
投資証 7,574.88 7,941.14 -
6 228,075 2.14
券
アメリカ 1,727,642,562 1,811,176,873 -
WELLTOWER INC
投資証 9,388.96 9,333.69 -
7 174,911 1.93
券
アメリカ 1,642,233,336 1,632,565,191 -
AVALONBAY COMMUNITIES INC
投資証 25,075.43 27,393.54 -
8 57,789 1.87
券
アメリカ 1,449,084,599 1,583,045,317 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資信
GOODMAN GROUP
1,747.91 1,995.66 -
9 託受益 695,740 1.64
オーストラリア 1,216,094,020 1,388,467,097 -
証券
EQUITY RESIDENTIAL
投資証 9,271.59 9,809.24 -
10 141,015 1.64
券
アメリカ 1,307,433,788 1,383,251,304 -
ALEXANDRIA REAL ESTATE
投資証 22,122.47 23,352.43 -
11 57,377 1.59
EQUIT
券
アメリカ 1,269,321,146 1,339,892,387 -
EXTRA SPACE STORAGE INC
投資証 19,692.05 23,100.99 -
12 55,367 1.51
券
アメリカ 1,090,290,056 1,279,032,983 -
MID AMERICA
投資証 20,833.89 23,891.69 -
13 47,998 1.36
券
アメリカ 999,985,346 1,146,753,816 -
INVITATION HOMES INC
投資証 4,422.50 4,695.28 -
14 238,497 1.33
券
アメリカ 1,054,753,301 1,119,812,078 -
SUN COMMUNITIES INC
投資証 21,210.18 22,384.24 -
15 47,947 1.27
券
アメリカ 1,016,964,511 1,073,257,514 -
SEGRO PLC
投資証 1,802.88 2,148.36 -
16 496,506 1.26
券
イギリス 895,145,307 1,066,675,119 -
ESSEX PROPERTY TRUST INC
投資証 36,201.02 39,421.30 -
17 26,902 1.26
券
アメリカ
973,879,986 1,060,511,947 -
DUKE REALTY TRUST
投資証 5,725.69 6,763.62 -
18 156,503 1.25
券
アメリカ 896,088,340 1,058,527,838 -
VENTAS INC
投資証 6,406.84 5,588.38 -
19 162,725 1.08
券
アメリカ 1,042,553,101 909,369,526 -
LINK REIT
投資証 1,064.54 1,002.33 -
20 865,020 1.03
券
香港 920,856,720 867,038,091 -
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
投資証 3,900.02 3,875.00 -
21 222,864 1.02
券
アメリカ 869,175,794 863,599,381 -
VICI PROPERTIES INC
投資証 3,489.91 3,200.35 -
22 253,829 0.96
券
アメリカ 885,840,792 812,341,665 -
CAMDEN PROPERTY TRUST
投資証 16,457.56 19,210.06 -
23 41,580 0.95
券
アメリカ 684,305,550 798,754,481 -
UDR INC
投資証 5,882.02 6,538.36 -
24 115,338 0.89
券
アメリカ 678,420,605 754,121,584 -
BOSTON PROPERTIES INC
投資証 13,303.01 12,553.38 -
25 58,745 0.87
券
アメリカ 781,485,677 737,448,413 -
WP CAREY INC
投資証 8,722.95 8,959.38 -
26 76,149 0.81
券
アメリカ 664,243,942 682,248,398 -
EQUITY LIFESTYLE
投資証 9,088.87 9,649.97 -
27 70,627 0.81
PROPERTIES
券
アメリカ 641,919,882 681,548,530 -
KIMCO REALTY
投資証 2,465.32 2,648.56 -
28 253,533 0.79
券
アメリカ 625,041,372 671,498,782 -
IRON MOUNTAIN INC
投資証 5,138.31 5,331.26 -
29 119,600 0.75
券
アメリカ 614,543,005 637,618,959 -
MEDICAL PROPERTIES TRUST
投資証 2,318.19 2,444.91 -
30 246,097 0.71
券
アメリカ 570,500,211 601,686,812 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年11月30日現在
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種類
投資比率(%)
投資信託受益証券 9.07
投資証券 80.49
合計 89.55
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2021年11月30日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
株価指数先物 TOPIX
大阪取引所 買建 249 4,998,402,170 4,721,040,000 1.04
取引 先物 0312月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年11月30日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商品
株価指数先物
買建 602 15,576,363,047 15,927,242,527 2.32
取引所
取引 Dec21
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DJ EURO STOXX 50
EUREX
買建 569 3,072,198,335 3,000,060,807 0.44
取引所
Dec21
FTSE 100 INDEX
ICE-E
買建 81 881,980,686 873,463,014 0.13
U FUTURE Dec21
モントリ
S&P/TSE 60 IX FUT
オール取引 買建 32 719,341,877 728,989,990 0.11
Dec21
所
SPI 200 FUTURES
シドニー先
買建 32 479,121,227 469,140,848 0.07
物取引所
Dec21
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
2021年11月30日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
不動産投信指 TREIT
大阪取引所 買建 2,548 5,434,099,260 5,102,370,000 2.42
数先物取引 先物 0312月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(2021年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第11特定期間末
692 694 0.6202 0.6217
(2012年5月11日)
第12特定期間末
652 653 0.6218 0.6233
(2012年11月12日)
第13特定期間末
824 825 0.8225 0.8240
(2013年5月13日)
第14特定期間末
736 738 0.8118 0.8133
(2013年11月11日)
第15特定期間末
712 713 0.8414 0.8429
(2014年5月12日)
第16特定期間末
684 685 0.9368 0.9383
(2014年11月11日)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第17特定期間末
622 623 1.0095 1.0110
(2015年5月11日)
第18特定期間末
534 535 0.9947 0.9962
(2015年11月11日)
第19特定期間末
498 499 0.9354 0.9369
(2016年5月11日)
第20特定期間末
482 483 0.9205 0.9220
(2016年11月11日)
第21特定期間末
492 493 1.0090 1.0105
(2017年5月11日)
第22特定期間末
477 478 1.0570 1.0585
(2017年11月13日)
第23特定期間末
448 449 1.0565 1.0580
(2018年5月11日)
第24特定期間末
428 428 1.0434 1.0449
(2018年11月12日)
第25特定期間末
411 411 1.0361 1.0376
(2019年5月13日)
第26特定期間末
430 431 1.0940 1.0955
(2019年11月11日)
第27特定期間末
370 371 0.9993 1.0008
(2020年5月11日)
第28特定期間末
401 401 1.1046 1.1061
(2020年11月11日)
第29特定期間末
421 421 1.2325 1.2340
(2021年5月11日)
第30特定期間末
433 433 1.3083 1.3098
(2021年11月11日)
2020年11月末日 400 - 1.1153 -
12月末日
402 - 1.1380 -
2021年1月末日 402 - 1.1469 -
2月末日 406 - 1.1716 -
3月末日 423 - 1.2200 -
4月末日 420 - 1.2321 -
5月末日 420 - 1.2424 -
6月末日 427 - 1.2594 -
7月末日 427 - 1.2608 -
8月末日
430 - 1.2790 -
9月末日 422 - 1.2751 -
10月末日 432 - 1.3050 -
11月末日 426 - 1.2864 -
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第11特定期間 0.0045
第12特定期間 0.0045
第13特定期間 0.0045
第14特定期間 0.0045
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第15特定期間
0.0045
第16特定期間 0.0045
第17特定期間 0.0045
第18特定期間 0.0045
第19特定期間 0.0045
第20特定期間 0.0045
第21特定期間 0.0045
第22特定期間 0.0045
第23特定期間
0.0045
第24特定期間 0.0045
第25特定期間 0.0045
第26特定期間 0.0045
第27特定期間 0.0045
第28特定期間 0.0045
第29特定期間 0.0045
第30特定期間 0.0045
③【収益率の推移】
収益率(%)
第11特定期間 4.9
第12特定期間 1.0
第13特定期間 33.0
第14特定期間 △0.8
第15特定期間 4.2
第16特定期間 11.9
第17特定期間 8.2
第18特定期間 △1.0
第19特定期間 △5.5
第20特定期間 △1.1
第21特定期間 10.1
第22特定期間 5.2
第23特定期間
0.4
第24特定期間 △0.8
第25特定期間 △0.3
第26特定期間 6.0
第27特定期間 △8.2
第28特定期間
11.0
第29特定期間 12.0
第30特定期間 6.5
(注1)収益率は期間騰落率です。
(注2)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第11特定期間 10,800,000 90,460,000
第12特定期間 3,810,000 71,430,000
第13特定期間 22,800,000 69,530,000
第14特定期間
13,700,000 108,500,000
第15特定期間 52,399,738 112,932,769
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第16特定期間
31,449,359 147,724,782
第17特定期間 44,688,338 158,989,550
第18特定期間 22,117,058 100,883,651
第19特定期間 21,980,050 26,586,206
第20特定期間 10,137,344 18,761,221
第21特定期間 9,179,637 45,104,386
第22特定期間 6,636,994 43,222,568
第23特定期間 4,576,025 31,482,595
第24特定期間
6,951,749 21,627,662
第25特定期間 6,012,015 19,263,147
第26特定期間 13,077,272 16,654,903
第27特定期間 11,204,748 33,518,095
第28特定期間 4,242,197 12,089,221
第29特定期間 7,387,321 28,854,017
第30特定期間 7,665,051 18,275,352
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
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<<参考情報>>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
・お申込みの方法
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、フ
ランクフルトの銀行、オランダの銀行、フランスの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券
取引所、オーストラリア証券取引所のいずれかの休業日に該当する日(以下「海外休業日」という
場合があります。)には、お申込みの受付は行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
ことができるものとします。
※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代
金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行
うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替
口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うもの
とします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたが
い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により
生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権
にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
・お申込価額(発行価格)
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の
受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
示することがあります。)
・お申込手数料
ありません。
・お申込単位
各販 売会社が定める単位とします。
※お申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
※当初元本は1口当たり1円です。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
2【換金(解約)手続等】
・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社の定める単位をもって解約の請求
をすることができます。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約
します。解約の受付は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産
の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
かかるこの信託契約の解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該解約にかかる受益権の口数と
同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当
該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者がするときは、販売会
社に対し振替受益権をもって行うものとします。
・委託会社は、金融商品取引所等おける取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情
があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すこと
ができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の
請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約
価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとし
て、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額として当該基準価額に
0.3%の率を乗じて得た額を控除した価額とします。
※解約価額は委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
・解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
支払います。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産
の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいま
す。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
マザーファンド 計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
※
公社債等
計算日 における以下のいずれかの価額
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場を
除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
※
不動産投資信託証券
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社への問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は2007年1月26日から無期限です。
※ただし、下記(5)イ.の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがありま
す。
(4)【計算期間】
a.計算期間は原則として毎奇数月の12日から翌奇数月の11日までとします。
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b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が
休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
されるものとします。
(5)【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は、信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合には、受託会社と合意
のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託
会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると
認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契
約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
c.委託会社は、上記a.およびb.の事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、か
つ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。た
だし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告
を行いません。
d.委託会社は上記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に
異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
e.上記d.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超
えるときは信託契約の解約をしません。
f.委託会社は、上記e.の規定により、信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨お
よびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付
します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いませ
ん。
g.上記d.からf.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
あって、上記d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な
場合には適用しません。
h.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信
託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記
「ロ.信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間にお
いて存続します。
j.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会
社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任
した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任します。委
託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了さ
せます。
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k.上記d.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自
己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取
請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
ロ.信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更し
ようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に
かかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者
に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に
異議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
す。
d.上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超
えるときは信託約款の変更をしません。
e.委託会社は信託約款の変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、
かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
の受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記a.~e.
の規定に従います。
g.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自
己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取
請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
ハ.関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に
自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
当ファンドの投資顧問契約について、委託会社とイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会
社(投資顧問会社)との間の当該契約は、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自動
的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
掲載します。
(URL http://www.am-one.co.jp/ )
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ.運用報告書
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・委託会社は、毎年5月11日、11月11日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に
交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(URL http://www.am-one.co.jp/ )
4【受益者の権利等】
①収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該
収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
②償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
いては原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から
起算して5営業日までにお支払いを開始します。
③一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲
覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2021年5月12日か
ら2021年11月11日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けてお
ります。
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1【財務諸表】
【マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
2021年5月11日現在 2021年11月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,534,625 6,261,171
416,708,764 428,040,829
親投資信託受益証券
流動資産合計 422,243,389 434,302,000
資産合計 422,243,389 434,302,000
負債の部
流動負債
未払収益分配金 512,722 496,807
未払解約金 37,429 99,999
未払受託者報酬 30,917 30,487
未払委託者報酬 355,667 350,718
2,732 2,686
その他未払費用
流動負債合計 939,467 980,697
負債合計 939,467 980,697
純資産の部
元本等
元本 341,815,072 331,204,771
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 79,488,850 102,116,532
91,414,516 111,397,243
(分配準備積立金)
元本等合計 421,303,922 433,321,303
純資産合計 421,303,922 433,321,303
負債純資産合計 422,243,389 434,302,000
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 2020年11月12日 自 2021年5月12日
至 2021年5月11日 至 2021年11月11日
営業収益
受取利息 3 8
47,454,278 28,078,065
有価証券売買等損益
営業収益合計 47,454,281 28,078,073
営業費用
支払利息 449 619
受託者報酬 89,465 94,663
委託者報酬 1,029,180 1,089,218
7,889 8,332
その他費用
営業費用合計 1,126,983 1,192,832
営業利益又は営業損失(△) 46,327,298 26,885,241
経常利益又は経常損失(△) 46,327,298 26,885,241
当期純利益又は当期純損失(△) 46,327,298 26,885,241
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
496,577 △ 67,775
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 38,005,537 79,488,850
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,444,970 2,068,565
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,444,970 2,068,565
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 4,231,456 4,883,284
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,231,456 4,883,284
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
1,560,922 1,510,615
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 79,488,850 102,116,532
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当期
項目 自 2021年5月12日
至 2021年11月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
項目
2021年5月11日現在 2021年11月11日現在
1. 期首元本額 363,281,768円 341,815,072円
期中追加設定元本額 7,387,321円 7,665,051円
期中一部解約元本額 28,854,017円 18,275,352円
2. 受益権の総数 341,815,072口 331,204,771口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
項目 自 2020年11月12日 自 2021年5月12日
至 2021年5月11日 至 2021年11月11日
1. 分配金の計算過程 (自2020年11月12日 至2021年1月12 (自2021年5月12日 至2021年7月12
日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(916,550円)、費用控除 当等収益(964,694円)、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券 後、繰越欠損金を補填した有価証券
売買等損益(8,954,869円)、信託約 売買等損益(11,015,378円)、信託
款に規定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
(11,068,659円)及び分配準備積立 (12,883,362円)及び分配準備積立
金(58,109,318円)より分配対象収 金(90,138,017円)より分配対象収
益は79,049,396円(1万口当たり 益は115,001,451円(1万口当たり
2,243.55円)であり、うち528,510円 3,383.05円)であり、うち509,900円
(1万口当たり15円)を分配金額とし (1万口当たり15円)を分配金額とし
ております。 ております。
(自2021年1月13日 至2021年3月11 (自2021年7月13日 至2021年9月13
日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(875,075円)、費用控除 当等収益(875,062円)、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券 後、繰越欠損金を補填した有価証券
売買等損益(15,026,128円)、信託 売買等損益(7,704,684円)、信託約
約款に規定される収益調整金 款に規定される収益調整金
(11,309,704円)及び分配準備積立 (13,386,787円)及び分配準備積立
金(65,901,838円)より分配対象収 金(99,760,270円)より分配対象収
益は93,112,745円(1万口当たり 益は121,726,803円(1万口当たり
2,687.54円)であり、うち519,690円 3,623.48円)であり、うち503,908円
(1万口当たり15円)を分配金額とし (1万口当たり15円)を分配金額とし
ております。 ております。
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(自2021年3月12日 至2021年5月11 (自2021年9月14日 至2021年11月11
日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(1,726,465円)、費用控除 当等収益(1,427,884円)、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券 後、繰越欠損金を補填した有価証券
売買等損益(11,020,595円)、信託 売買等損益(4,965,314円)、信託約
約款に規定される収益調整金 款に規定される収益調整金
(12,175,430円)及び分配準備積立 (14,016,693円)及び分配準備積立
金(79,180,178円)より分配対象収 金(105,500,852円)より分配対象収
益は104,102,668円(1万口当たり 益は125,910,743円(1万口当たり
3,045.58円)であり、うち512,722円 3,801.59円)であり、うち496,807円
(1万口当たり15円)を分配金額とし (1万口当たり15円)を分配金額とし
ております。 ております。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
前期 当期
項目 自 2020年11月12日 自 2021年5月12日
至 2021年5月11日 至 2021年11月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
(価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク)、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
項目
2021年5月11日現在 2021年11月11日現在
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貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
1.
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
2021年5月11日現在 2021年11月11日現在
種類
最終計算期間の 最終計算期間の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 13,246,184 6,777,496
合計 13,246,184 6,777,496
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
前期 当期
2021年5月11日現在 2021年11月11日現在
1口当たり純資産額 1.2325円 1.3083円
(1万口当たり純資産額) (12,325円) (13,083円)
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年11月11日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 国内株式パッシブ・ファンド
30,491,676 101,564,723
(最適化法)・マザーファンド
国内債券パッシブ・ファンド・
88,189,996 115,281,962
マザーファンド
J-REITインデックスファ
11,755,986 28,883,282
ンド・マザーファンド
外国株式パッシブ・ファンド・
20,636,202 122,593,485
マザーファンド
外国債券パッシブ・ファンド・
13,972,311 29,086,159
マザーファンド
外国リート・パッシブ・ファン
18,050,217 30,631,218
ド・マザーファンド
親投資信託受益証券 合計
183,096,388 428,040,829
合計 428,040,829
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファン
ド・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・
ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国
リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
た「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年11月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,494,933,378
株式 463,236,644,110
派生商品評価勘定 116,735,620
未収配当金 3,101,816,309
345,030,000
差入委託証拠金
流動資産合計 472,295,159,417
資産合計 472,295,159,417
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 14,458,130
前受金 71,785,000
191,436,000
未払解約金
流動負債合計 277,679,130
負債合計 277,679,130
純資産の部
元本等
元本 141,707,381,255
剰余金
330,310,099,032
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 472,017,480,287
純資産合計 472,017,480,287
負債純資産合計 472,295,159,417
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年5月12日
項目
至 2021年11月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
2.
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年11月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 111,968,253,392円
本額
同期中追加設定元本額 87,509,573,071円
同期中一部解約元本額 57,770,445,208円
元本の内訳
ファンド名
MHAMスリーウェイオープン 561,857,238円
MHAM TOPIXオープン 2,732,492,604円
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ) 6,921,083,643円
One DC 国内株式インデックスファンド 19,070,587,075円
DIAM国内株式パッシブ・ファンド 5,074,055,495円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 3,076,645円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 17,107,191円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 30,979,669円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 27,689,484円
21,954,705円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 14,982,758円
たわらノーロード TOPIX 1,147,453,027円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 919,755,069円
たわらノーロード バランス(堅実型) 35,188,203円
たわらノーロード バランス(標準型) 223,975,910円
342,778,782円
たわらノーロード バランス(積極型)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 2,504,887円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 154,959,134円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 387,064,492円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 256,327,289円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 374,632,832円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 617,001円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 2,710,582円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 31,771,039円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 5,019,320円
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 17,159,746円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> 33,738,370,220円
Oneグローバルバランス 2,088,112円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 1,011,457,046円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 3,369,357,517円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 3,630,990,473円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 327,336,061円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 1,117,623,397円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 1,108,643,119円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 30,491,676円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 1,044,999,679円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 18,322,288円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 300,531,320円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 292,227,832円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 521,135,993円
投資のソムリエ 25,773,578,600円
クルーズコントロール 646,262,631円
投資のソムリエ<DC年金> 1,297,586,409円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 309,774,130円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 488,726,781円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) 7,137,157円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 17,321,468円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 848,964,044円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 7,693,453,481円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 32,337,934円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 16,899,236円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 8,397,924円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 86,588,591円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 319,039,152円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 4,092,293,809円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 266,452,056円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 25,216,885円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 12,542,802円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 9,913,856円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 75,228,079円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 469,621円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 29,593,871円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 30,093,117円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 49,670,055円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 18,379,245円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 28,971,148円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ2021-04(適格機関 82,846,631円
投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 87,019,592円
1-05(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 128,882,818円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
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マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 141,510,213円
1-07(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 99,299,386円
1-08(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 29,074,996円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 98,338,624円
1-09(適格機関投資家限定)
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 690,947,490円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 33,949,148円
日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適 418,052,171円
格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 49,345,848円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 10,942,329円
機関投資家専用)
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 57,556,354円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 99,770,630円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 5,860,843円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 27,204,318円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 7,357,787円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,293,093円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 8,056,636円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 33,673,923円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 565,345,122円
642,468,786円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,835,115,710円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 32,514,670円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 32,315,756円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 301,697,978円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 75,660,772円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 1,544,954円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 352,703,500円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 21,259,688円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 72,328,663円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 171,306,067円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 254,481,743円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 38,284,674円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) 17,810,193円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関 291,737,796円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関 936,557,239円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関 1,240,495,959円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関 49,936,951円
投資家限定)
動的パッケージファンド<DC年金> 18,755,714円
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コア資産形成ファンド 14,351,821円
MHAMトピックスファンド 675,879,930円
MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用) 66,323,962円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 2,659,425,997円
MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定] 2,151,844,145円
計 141,707,381,255円
2. 受益権の総数 141,707,381,255口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年5月12日
項目
至 2021年11月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年11月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
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3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年11月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 15,907,515,409
合計 15,907,515,409
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年2月9日から2021年11月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
2021年11月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 8,911,330,000 - 9,013,755,000 102,425,000
合計 8,911,330,000 - 9,013,755,000 102,425,000
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年11月11日現在
1口当たり純資産額 3.3309円
(1万口当たり純資産額) (33,309円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2021年11月11日現在
評価額(円)
銘柄 株式数 備考
単価 金額
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極洋
8,300 3,045.00 25,273,500
日本水産 227,800 621.00 141,463,800
マルハニチロ 35,700 2,422.00 86,465,400
ホウスイ 700 917.00 641,900
雪国まいたけ 16,700 1,376.00 22,979,200
カネコ種苗 5,100 1,418.00 7,231,800
サカタのタネ 27,300 3,385.00 92,410,500
ホクト 19,400 1,968.00 38,179,200
ホクリヨウ
3,700 751.00 2,778,700
ヒノキヤグループ 5,000 2,263.00 11,315,000
ショーボンドホールディングス 32,500 5,000.00 162,500,000
ミライト・ホールディングス 73,300 2,114.00 154,956,200
タマホーム 13,800 2,281.00 31,477,800
サンヨーホームズ 2,500 730.00 1,825,000
日本アクア 9,300 647.00 6,017,100
ファーストコーポレーション 7,400 775.00 5,735,000
ベステラ
4,600 1,397.00 6,426,200
Robot Home 37,600 272.00 10,227,200
キャンディル 4,200 510.00 2,142,000
スペースバリューホールディングス 24,200 970.00 23,474,000
住石ホールディングス 39,300 138.00 5,423,400
日鉄鉱業 5,200 6,280.00 32,656,000
三井松島ホールディングス 9,500 1,446.00 13,737,000
INPEX 914,100 952.00 870,223,200
石油資源開発 26,700 2,338.00 62,424,600
K&Oエナジーグループ 11,200 1,533.00 17,169,600
ダイセキ環境ソリューション 4,400 1,897.00 8,346,800
第一カッター興業 5,800 1,389.00 8,056,200
明豊ファシリティワークス 7,400 890.00 6,586,000
安藤・間 125,100 892.00 111,589,200
東急建設 66,900 677.00 45,291,300
コムシスホールディングス 73,400 2,753.00 202,070,200
ビーアールホールディングス 30,900 417.00 12,885,300
高松コンストラクショングループ 14,300 1,915.00 27,384,500
東建コーポレーション 7,000 9,450.00 66,150,000
ソネック 2,800 1,091.00 3,054,800
ヤマウラ 11,600 923.00 10,706,800
オリエンタル白石 76,800 267.00 20,505,600
大成建設 152,100 3,625.00 551,362,500
大林組 526,000 914.00 480,764,000
清水建設 493,000 763.00 376,159,000
飛島建設 14,100 1,041.00 14,678,100
長谷工コーポレーション 156,600 1,472.00 230,515,200
松井建設 21,100 722.00 15,234,200
錢高組 1,700 3,970.00 6,749,000
鹿島建設 385,600 1,380.00 532,128,000
不動テトラ 11,200 1,749.00 19,588,800
大末建設 6,000 1,209.00 7,254,000
鉄建建設 11,500 1,781.00 20,481,500
西松建設 31,800 3,440.00 109,392,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三井住友建設
118,500 412.00 48,822,000
大豊建設 7,700 3,755.00 28,913,500
佐田建設 12,500 485.00 6,062,500
ナカノフドー建設 13,700 333.00 4,562,100
奥村組 31,000 2,948.00 91,388,000
東鉄工業 24,500 2,353.00 57,648,500
イチケン 4,000 1,924.00 7,696,000
富士ピー・エス 7,600 516.00 3,921,600
淺沼組
5,900 4,540.00 26,786,000
戸田建設 218,600 709.00 154,987,400
熊谷組 26,800 2,730.00 73,164,000
北野建設 3,600 2,181.00 7,851,600
植木組 5,200 1,458.00 7,581,600
矢作建設工業 23,700 695.00 16,471,500
ピーエス三菱 17,300 633.00 10,950,900
日本ハウスホールディングス 36,100 377.00 13,609,700
大東建託
53,900 13,290.00 716,331,000
新日本建設 22,700 831.00 18,863,700
NIPPO 43,500 4,075.00 177,262,500
東亜道路工業 2,700 5,060.00 13,662,000
日本道路 5,100 7,970.00 40,647,000
東亜建設工業 12,900 2,509.00 32,366,100
日本国土開発 51,900 575.00 29,842,500
若築建設 8,800 1,910.00 16,808,000
東洋建設 59,100 550.00 32,505,000
五洋建設 208,400 734.00 152,965,600
世紀東急工業 25,500 793.00 20,221,500
福田組 5,700 4,320.00 24,624,000
日本ドライケミカル 4,300 1,973.00 8,483,900
住友林業 134,600 2,303.00 309,983,800
日本基礎技術 14,800 483.00 7,148,400
巴コーポレーション 23,800 455.00 10,829,000
大和ハウス工業 486,100 3,419.00 1,661,975,900
ライト工業 33,100 1,942.00 64,280,200
積水ハウス 570,800 2,369.50 1,352,510,600
日特建設 11,200 690.00 7,728,000
北陸電気工事 9,400 1,025.00 9,635,000
ユアテック 30,300 645.00 19,543,500
日本リーテック 11,000 1,526.00 16,786,000
四電工 5,900 1,580.00 9,322,000
中電工 24,300 2,152.00 52,293,600
関電工 85,600 866.00 74,129,600
きんでん 117,600 1,791.00 210,621,600
東京エネシス 17,700 1,080.00 19,116,000
トーエネック 5,400 3,130.00 16,902,000
住友電設 13,000 2,045.00 26,585,000
日本電設工業 28,900 1,700.00 49,130,000
エクシオグループ 79,700 2,580.00 205,626,000
新日本空調 14,000 2,256.00 31,584,000
日本工営 9,500 3,475.00 33,012,500
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九電工
40,600 3,470.00 140,882,000
三機工業 34,100 1,442.00 49,172,200
日揮ホールディングス 162,000 1,091.00 176,742,000
中外炉工業 5,400 1,700.00 9,180,000
ヤマト 15,800 764.00 12,071,200
太平電業 11,800 2,615.00 30,857,000
高砂熱学工業 47,600 2,048.00 97,484,800
三晃金属工業 2,100 2,416.00 5,073,600
NECネッツエスアイ
54,500 1,887.00 102,841,500
朝日工業社 3,700 3,325.00 12,302,500
明星工業 34,300 641.00 21,986,300
大氣社 25,600 2,842.00 72,755,200
ダイダン 11,800 2,161.00 25,499,800
日比谷総合設備 17,300 1,921.00 33,233,300
ニップン 49,700 1,610.00 80,017,000
日清製粉グループ本社 190,500 1,724.00 328,422,000
日東富士製粉
1,600 3,420.00 5,472,000
昭和産業 16,100 2,794.00 44,983,400
鳥越製粉 15,700 754.00 11,837,800
中部飼料 19,100 1,037.00 19,806,700
フィード・ワン 23,200 805.00 18,676,000
東洋精糖 1,900 1,164.00 2,211,600
日本甜菜製糖 9,300 1,647.00 15,317,100
DM三井製糖ホールディングス 15,500 1,971.00 30,550,500
塩水港精糖 16,100 218.00 3,509,800
日新製糖 8,700 1,693.00 14,729,100
LIFULL 48,900 352.00 17,212,800
ミクシィ 36,700 2,203.00 80,850,100
ジェイエイシーリクルートメント 12,900 2,197.00 28,341,300
日本M&Aセンターホールディングス 263,100 3,550.00 934,005,000
メンバーズ 4,800 2,706.00 12,988,800
中広 1,300 396.00 514,800
UTグループ 23,100 4,125.00 95,287,500
アイティメディア 7,600 2,250.00 17,100,000
E・Jホールディングス 8,400 1,264.00 10,617,600
夢真ビーネックスグループ 42,700 1,649.00 70,412,300
コシダカホールディングス 42,700 742.00 31,683,400
アルトナー 4,100 873.00 3,579,300
パソナグループ 17,400 3,620.00 62,988,000
CDS 2,600 1,633.00 4,245,800
リンクアンドモチベーション 35,400 1,073.00 37,984,200
エス・エム・エス 54,500 4,565.00 248,792,500
サニーサイドアップグループ 5,900 791.00 4,666,900
パーソルホールディングス 160,300 3,000.00 480,900,000
リニカル 9,200 856.00 7,875,200
クックパッド 50,600 263.00 13,307,800
エスクリ 7,000 559.00 3,913,000
アイ・ケイ・ケイホールディングス 8,500 659.00 5,601,500
森永製菓 39,600 3,985.00 157,806,000
中村屋 2,700 3,730.00 10,071,000
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江崎グリコ
46,400 3,905.00 181,192,000
名糖産業 7,800 1,702.00 13,275,600
井村屋グループ 9,700 2,293.00 22,242,100
不二家 9,600 2,319.00 22,262,400
山崎製パン 126,400 1,653.00 208,939,200
第一屋製パン 4,800 700.00 3,360,000
モロゾフ 1,900 5,430.00 10,317,000
亀田製菓 9,800 4,430.00 43,414,000
寿スピリッツ
16,200 6,960.00 112,752,000
カルビー 76,800 2,808.00 215,654,400
森永乳業 31,200 6,130.00 191,256,000
六甲バター 12,500 1,611.00 20,137,500
ヤクルト本社 124,800 5,870.00 732,576,000
明治ホールディングス 111,400 6,990.00 778,686,000
雪印メグミルク 40,600 2,039.00 82,783,400
プリマハム 21,100 2,521.00 53,193,100
日本ハム
64,400 4,090.00 263,396,000
林兼産業 4,000 561.00 2,244,000
丸大食品 16,900 1,640.00 27,716,000
S Foods 15,100 3,365.00 50,811,500
柿安本店 6,000 2,627.00 15,762,000
伊藤ハム米久ホールディングス 109,100 679.00 74,078,900
学情 6,500 1,276.00 8,294,000
スタジオアリス 7,200 2,157.00 15,530,400
クロスキャット 4,400 1,259.00 5,539,600
シミックホールディングス 9,100 1,580.00 14,378,000
エプコ 3,600 842.00 3,031,200
システナ 58,700 2,001.00 117,458,700
NJS 3,000 2,014.00 6,042,000
デジタルアーツ 8,800 10,380.00 91,344,000
日鉄ソリューションズ 23,800 3,555.00 84,609,000
綜合警備保障 63,800 4,595.00 293,161,000
キューブシステム 8,400 977.00 8,206,800
いちご 184,300 329.00 60,634,700
WOW WORLD 2,400 1,595.00 3,828,000
日本駐車場開発 180,600 143.00 25,825,800
コア 7,200 1,653.00 11,901,600
カカクコム 118,500 3,480.00 412,380,000
アイロムグループ 5,700 1,889.00 10,767,300
セントケア・ホールディング 10,400 822.00 8,548,800
サイネックス 2,500 672.00 1,680,000
ルネサンス 11,000 1,480.00 16,280,000
ディップ 28,200 4,420.00 124,644,000
SBSホールディングス 12,400 3,570.00 44,268,000
デジタルホールディングス 11,200 1,605.00 17,976,000
新日本科学 19,500 1,617.00 31,531,500
キャリアデザインセンター 4,200 1,234.00 5,182,800
ベネフィット・ワン 58,400 5,930.00 346,312,000
エムスリー 283,000 6,319.00 1,788,277,000
ツカダ・グローバルホールディング 10,600 330.00 3,498,000
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ブラス
2,100 762.00 1,600,200
アウトソーシング 91,800 1,548.00 142,106,400
ウェルネット 16,400 502.00 8,232,800
ワールドホールディングス 6,400 2,726.00 17,446,400
ディー・エヌ・エー 61,000 1,845.00 112,545,000
博報堂DYホールディングス 223,300 1,903.00 424,939,900
ぐるなび 26,100 609.00 15,894,900
タカミヤ 20,400 441.00 8,996,400
ジャパンベストレスキューシステム
10,800 932.00 10,065,600
ファンコミュニケーションズ 40,400 428.00 17,291,200
ライク 4,300 1,865.00 8,019,500
ビジネス・ブレークスルー 6,500 437.00 2,840,500
エスプール 45,200 1,248.00 56,409,600
WDBホールディングス 7,400 3,560.00 26,344,000
手間いらず 2,000 6,000.00 12,000,000
ティア 10,400 482.00 5,012,800
CDG 1,400 1,490.00 2,086,000
アドウェイズ 23,800 847.00 20,158,600
バリューコマース 12,600 4,820.00 60,732,000
インフォマート 175,700 1,223.00 214,881,100
サッポロホールディングス 57,500 2,320.00 133,400,000
アサヒグループホールディングス 396,300 4,725.00 1,872,517,500
キリンホールディングス 619,200 1,899.00 1,175,860,800
宝ホールディングス 114,400 1,395.00 159,588,000
オエノンホールディングス 49,700 372.00 18,488,400
養命酒製造 5,800 1,802.00 10,451,600
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
118,200 1,533.00 181,200,600
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 112,800 4,335.00 488,988,000
ダイドーグループホールディングス 8,700 5,410.00 47,067,000
伊藤園 51,200 7,420.00 379,904,000
キーコーヒー 16,800 2,193.00 36,842,400
ユニカフェ 6,000 1,082.00 6,492,000
ジャパンフーズ 1,700 1,216.00 2,067,200
日清オイリオグループ 21,200 3,000.00 63,600,000
不二製油グループ本社 36,600 2,528.00 92,524,800
かどや製油 1,100 4,080.00 4,488,000
J-オイルミルズ 16,100 1,746.00 28,110,600
ローソン 36,600 5,980.00 218,868,000
サンエー 12,500 4,305.00 53,812,500
カワチ薬品 12,800 2,262.00 28,953,600
エービーシー・マート 25,800 5,560.00 143,448,000
ハードオフコーポレーション 8,000 759.00 6,072,000
高千穂交易 6,900 1,243.00 8,576,700
アスクル 26,700 1,537.00 41,037,900
ゲオホールディングス 22,100 1,206.00 26,652,600
アダストリア 17,800 2,090.00 37,202,000
ジーフット 11,900 398.00 4,736,200
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2,200 402.00 884,400
オルバヘルスケアホールディングス 1,800 1,548.00 2,786,400
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伊藤忠食品
3,200 5,120.00 16,384,000
くら寿司 17,200 3,770.00 64,844,000
キャンドゥ 7,900 2,560.00 20,224,000
エレマテック 13,400 1,087.00 14,565,800
アイケイ 4,700 496.00 2,331,200
パルグループホールディングス 14,500 1,642.00 23,809,000
JALUX 4,800 2,552.00 12,249,600
エディオン 75,600 1,060.00 80,136,000
あらた
13,200 4,060.00 53,592,000
サーラコーポレーション 34,100 615.00 20,971,500
ワッツ 8,200 751.00 6,158,200
トーメンデバイス 2,500 6,370.00 15,925,000
ハローズ 7,600 2,732.00 20,763,200
JPホールディングス 41,100 257.00 10,562,700
フジオフードグループ本社 14,000 1,372.00 19,208,000
あみやき亭 4,100 3,000.00 12,300,000
東京エレクトロン デバイス
4,900 7,300.00 35,770,000
ひらまつ 34,900 204.00 7,119,600
フィールズ 14,500 523.00 7,583,500
双日 182,400 1,688.00 307,891,200
アルフレッサ ホールディングス 183,600 1,654.00 303,674,400
大黒天物産 5,300 6,580.00 34,874,000
ハニーズホールディングス 13,000 1,104.00 14,352,000
ファーマライズホールディングス 3,700 796.00 2,945,200
キッコーマン 121,300 9,350.00 1,134,155,000
味の素 372,100 3,553.00 1,322,071,300
ブルドックソース 7,100 2,130.00 15,123,000
キユーピー 88,600 2,492.00 220,791,200
ハウス食品グループ本社 63,100 3,015.00 190,246,500
カゴメ 64,000 2,957.00 189,248,000
焼津水産化学工業 5,400 986.00 5,324,400
アリアケジャパン 15,400 6,730.00 103,642,000
ピエトロ 1,300 1,771.00 2,302,300
エバラ食品工業 2,600 2,450.00 6,370,000
やまみ 1,200 2,086.00 2,503,200
ニチレイ 80,300 2,648.00 212,634,400
横浜冷凍 47,200 874.00 41,252,800
東洋水産 80,900 4,820.00 389,938,000
イートアンドホールディングス 6,400 2,150.00 13,760,000
大冷 2,500 1,921.00 4,802,500
ヨシムラ・フード・ホールディングス 8,800 769.00 6,767,200
日清食品ホールディングス 66,100 8,910.00 588,951,000
永谷園ホールディングス 8,000 2,030.00 16,240,000
一正蒲鉾 7,100 906.00 6,432,600
フジッコ 18,700 1,885.00 35,249,500
ロック・フィールド 18,200 1,731.00 31,504,200
日本たばこ産業 903,600 2,310.00 2,087,316,000
ケンコーマヨネーズ 9,600 1,465.00 14,064,000
わらべや日洋ホールディングス 11,100 2,057.00 22,832,700
なとり 10,000 1,957.00 19,570,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イフジ産業
2,600 943.00 2,451,800
ピックルスコーポレーション 8,100 1,816.00 14,709,600
ファーマフーズ 15,900 2,514.00 39,972,600
北の達人コーポレーション 58,500 416.00 24,336,000
ユーグレナ 85,600 842.00 72,075,200
紀文食品 9,800 1,114.00 10,917,200
スター・マイカ・ホールディングス 8,900 1,423.00 12,664,700
SREホールディングス 4,000 8,910.00 35,640,000
ADワークスグループ
34,800 162.00 5,637,600
片倉工業 18,400 2,270.00 41,768,000
グンゼ 11,100 4,110.00 45,621,000
ヒューリック 395,000 1,117.00 441,215,000
神栄 2,300 1,008.00 2,318,400
ラサ商事 9,600 916.00 8,793,600
アルペン 12,700 2,420.00 30,734,000
ハブ 5,300 724.00 3,837,200
ラクーンホールディングス
11,600 1,638.00 19,000,800
クオールホールディングス 20,300 1,539.00 31,241,700
アルコニックス 17,500 1,616.00 28,280,000
神戸物産 128,300 4,175.00 535,652,500
ソリトンシステムズ 8,200 1,280.00 10,496,000
ジンズホールディングス 11,300 7,250.00 81,925,000
ビックカメラ 97,800 1,025.00 100,245,000
DCMホールディングス 102,000 1,113.00 113,526,000
ペッパーフードサービス 22,200 379.00 8,413,800
ハイパー 2,200 552.00 1,214,400
MonotaRO 209,000 2,385.00 498,465,000
東京一番フーズ 5,400 590.00 3,186,000
DDホールディングス 8,500 530.00 4,505,000
あい ホールディングス 23,600 2,139.00 50,480,400
ディーブイエックス 6,000 1,086.00 6,516,000
きちりホールディングス 5,500 518.00 2,849,000
アークランドサービスホールディング
12,000 2,313.00 27,756,000
ス
J.フロント リテイリング 197,300 1,041.00 205,389,300
ドトール・日レスホールディングス 28,500 1,619.00 46,141,500
マツキヨココカラ&カンパニー 101,600 4,970.00 504,952,000
ブロンコビリー 9,500 2,418.00 22,971,000
ZOZO 113,700 3,620.00 411,594,000
トレジャー・ファクトリー 4,900 991.00 4,855,900
物語コーポレーション 8,800 7,580.00 66,704,000
三越伊勢丹ホールディングス 289,100 877.00 253,540,700
東洋紡 64,900 1,311.00 85,083,900
ユニチカ 44,800 308.00 13,798,400
富士紡ホールディングス 7,300 4,045.00 29,528,500
日清紡ホールディングス 102,400 893.00 91,443,200
倉敷紡績 14,100 1,891.00 26,663,100
ダイワボウホールディングス 80,300 1,888.00 151,606,400
シキボウ 8,900 921.00 8,196,900
日東紡績 25,000 3,355.00 83,875,000
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トヨタ紡織
68,400 2,256.00 154,310,400
マクニカ・富士エレホールディングス 39,400 2,664.00 104,961,600
Hamee 4,200 1,222.00 5,132,400
マーケットエンタープライズ 1,100 683.00 751,300
ラクト・ジャパン 5,700 2,567.00 14,631,900
ウエルシアホールディングス 87,400 4,325.00 378,005,000
クリエイトSDホールディングス 24,500 3,440.00 84,280,000
グリムス 7,300 2,777.00 20,272,100
バイタルケーエスケー・ホールディン
29,000 763.00 22,127,000
グス
八洲電機 12,500 926.00 11,575,000
メディアスホールディングス 9,700 935.00 9,069,500
レスターホールディングス 15,700 1,900.00 29,830,000
ジューテックホールディングス 4,200 1,105.00 4,641,000
丸善CHIホールディングス 21,900 377.00 8,256,300
大光 7,600 715.00 5,434,000
OCHIホールディングス 3,900 1,264.00 4,929,600
TOKAIホールディングス 80,400 869.00 69,867,600
黒谷 4,500 641.00 2,884,500
ミサワ 3,400 675.00 2,295,000
ティーライフ 2,200 1,406.00 3,093,200
Cominix 1,900 723.00 1,373,700
エー・ピーホールディングス 2,100 456.00 957,600
三洋貿易 16,700 1,001.00 16,716,700
チムニー 5,200 1,432.00 7,446,400
シュッピン 13,700 1,143.00 15,659,100
ビューティガレージ 2,600 4,000.00 10,400,000
オイシックス・ラ・大地 23,800 4,385.00 104,363,000
ウイン・パートナーズ 12,400 925.00 11,470,000
ネクステージ 33,400 2,255.00 75,317,000
ジョイフル本田 48,400 1,569.00 75,939,600
鳥貴族ホールディングス 6,000 1,954.00 11,724,000
ホットランド 12,600 1,344.00 16,934,400
すかいらーくホールディングス 213,300 1,509.00 321,869,700
SFPホールディングス 8,100 1,455.00 11,785,500
綿半ホールディングス 12,600 1,211.00 15,258,600
日本毛織 49,600 902.00 44,739,200
ダイトウボウ 26,900 99.00 2,663,100
トーア紡コーポレーション 4,500 432.00 1,944,000
ダイドーリミテッド 18,500 167.00 3,089,500
ヨシックスホールディングス 3,200 2,067.00 6,614,400
ユナイテッド・スーパーマーケット・
48,100 1,027.00 49,398,700
ホールディングス
三栄建築設計 6,600 1,753.00 11,569,800
野村不動産ホールディングス 85,500 2,640.00 225,720,000
三重交通グループホールディングス 34,200 486.00 16,621,200
サムティ 26,600 2,570.00 68,362,000
ディア・ライフ 21,400 561.00 12,005,400
コーセーアールイー 4,300 669.00 2,876,700
日本商業開発 10,700 1,763.00 18,864,100
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プレサンスコーポレーション
21,500 1,926.00 41,409,000
フィル・カンパニー 3,000 2,735.00 8,205,000
THEグローバル社 10,700 210.00 2,247,000
ハウスコム 1,300 1,261.00 1,639,300
日本管理センター 8,000 1,099.00 8,792,000
サンセイランディック 5,300 826.00 4,377,800
エストラスト 1,400 628.00 879,200
フージャースホールディングス 21,200 677.00 14,352,400
オープンハウス
52,600 6,950.00 365,570,000
東急不動産ホールディングス 487,500 626.00 305,175,000
飯田グループホールディングス 138,100 2,527.00 348,978,700
イーグランド 2,800 1,641.00 4,594,800
ムゲンエステート 11,300 483.00 5,457,900
帝国繊維 18,600 2,027.00 37,702,200
日本コークス工業 141,400 134.00 18,947,600
ゴルフダイジェスト・オンライン 8,600 1,278.00 10,990,800
ミタチ産業
4,700 946.00 4,446,200
BEENOS 8,300 2,505.00 20,791,500
あさひ 13,600 1,370.00 18,632,000
日本調剤 10,100 1,435.00 14,493,500
コスモス薬品 16,700 18,620.00 310,954,000
シップヘルスケアホールディングス 53,000 2,751.00 145,803,000
トーエル 8,300 787.00 6,532,100
ソフトクリエイトホールディングス 7,200 4,070.00 29,304,000
セブン&アイ・ホールディングス 646,800 4,962.00 3,209,421,600
クリエイト・レストランツ・ホール
79,000 732.00 57,828,000
ディングス
明治電機工業 5,900 1,306.00 7,705,400
ツルハホールディングス 36,100 14,420.00 520,562,000
デリカフーズホールディングス 8,000 620.00 4,960,000
スターティアホールディングス 3,800 1,388.00 5,274,400
サンマルクホールディングス 13,000 1,534.00 19,942,000
フェリシモ 3,800 1,392.00 5,289,600
トリドールホールディングス 41,000 2,840.00 116,440,000
帝人 154,500 1,437.00 222,016,500
東レ 1,190,200 709.00 843,851,800
クラレ 240,200 1,027.00 246,685,400
旭化成 1,089,500 1,157.00 1,260,551,500
TOKYO BASE 15,100 753.00 11,370,300
稲葉製作所 9,600 1,347.00 12,931,200
宮地エンジニアリンググループ 5,100 2,597.00 13,244,700
トーカロ 42,700 1,344.00 57,388,800
アルファ 5,000 1,216.00 6,080,000
SUMCO 255,400 2,375.00 606,575,000
川田テクノロジーズ 3,400 3,880.00 13,192,000
RS Technologies 5,400 6,710.00 36,234,000
ジェイテックコーポレーション 1,800 2,107.00 3,792,600
信和 10,700 766.00 8,196,200
ビーロット 11,400 541.00 6,167,400
ファーストブラザーズ 4,100 1,029.00 4,218,900
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ハウスドゥ
8,200 948.00 7,773,600
シーアールイー 4,600 1,710.00 7,866,000
プロパティエージェント 1,900 2,017.00 3,832,300
ケイアイスター不動産 7,400 8,150.00 60,310,000
アグレ都市デザイン 2,800 1,514.00 4,239,200
グッドコムアセット 7,100 1,300.00 9,230,000
ジェイ・エス・ビー 3,400 2,856.00 9,710,400
テンポイノベーション 4,800 909.00 4,363,200
グローバル・リンク・マネジメント
3,000 960.00 2,880,000
フェイスネットワーク 1,800 1,295.00 2,331,000
住江織物 2,300 1,743.00 4,008,900
日本フエルト 6,200 441.00 2,734,200
イチカワ 1,400 1,372.00 1,920,800
エコナックホールディングス 28,700 95.00 2,726,500
日東製網 1,400 1,465.00 2,051,000
芦森工業 2,600 976.00 2,537,600
アツギ
13,000 648.00 8,424,000
ウイルプラスホールディングス 2,600 1,036.00 2,693,600
JMホールディングス 11,100 1,843.00 20,457,300
コメダホールディングス 36,100 2,041.00 73,680,100
サツドラホールディングス 1,700 2,202.00 3,743,400
アレンザホールディングス 12,600 1,145.00 14,427,000
串カツ田中ホールディングス 4,300 2,295.00 9,868,500
バロックジャパンリミテッド 11,900 878.00 10,448,200
クスリのアオキホールディングス 16,400 7,680.00 125,952,000
ダイニック 4,000 753.00 3,012,000
共和レザー 10,700 655.00 7,008,500
ピーバンドットコム 2,400 664.00 1,593,600
力の源ホールディングス 8,800 617.00 5,429,600
FOOD & LIFE COMPA
96,800 4,835.00 468,028,000
NIES
アセンテック 5,600 1,351.00 7,565,600
セーレン 33,700 2,240.00 75,488,000
ソトー 7,100 847.00 6,013,700
東海染工 1,400 1,119.00 1,566,600
小松マテーレ 27,000 1,111.00 29,997,000
ワコールホールディングス 41,000 2,184.00 89,544,000
ホギメディカル 22,200 3,045.00 67,599,000
クラウディアホールディングス 2,600 287.00 746,200
TSIホールディングス 54,500 370.00 20,165,000
マツオカコーポレーション 5,300 1,335.00 7,075,500
ワールド 21,400 1,479.00 31,650,600
TIS 157,100 3,260.00 512,146,000
JNSホールディングス 7,400 484.00 3,581,600
グリー 101,000 984.00 99,384,000
GMOペパボ 1,700 2,882.00 4,899,400
コーエーテクモホールディングス 52,600 5,160.00 271,416,000
三菱総合研究所 7,000 3,940.00 27,580,000
ボルテージ 4,200 394.00 1,654,800
電算 1,100 2,337.00 2,570,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AGS 8,800 863.00 7,594,400
ファインデックス 13,900 937.00 13,024,300
ブレインパッド 4,300 5,920.00 25,456,000
KLab 30,000 706.00 21,180,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
23,900 1,015.00 24,258,500
ルディングス
イーブックイニシアティブジャパン 3,000 4,735.00 14,205,000
ネクソン 371,100 2,321.00 861,323,100
アイスタイル 49,900 333.00 16,616,700
エムアップホールディングス 4,700 3,865.00 18,165,500
エイチーム 11,300 1,827.00 20,645,100
エニグモ 17,700 1,110.00 19,647,000
テクノスジャパン 12,600 572.00 7,207,200
enish 9,900 404.00 3,999,600
コロプラ 54,000 761.00 41,094,000
オルトプラス 12,600 400.00 5,040,000
ブロードリーフ 81,600 580.00 47,328,000
クロス・マーケティンググループ 6,200 830.00 5,146,000
デジタルハーツホールディングス 7,500 2,297.00 17,227,500
システム情報 12,300 975.00 11,992,500
メディアドゥ 5,800 4,860.00 28,188,000
じげん 46,200 414.00 19,126,800
ブイキューブ 16,700 1,209.00 20,190,300
エンカレッジ・テクノロジ 4,100 643.00 2,636,300
サイバーリンクス 5,400 1,190.00 6,426,000
ディー・エル・イー 11,000 302.00 3,322,000
フィックスターズ 17,400 721.00 12,545,400
CARTA HOLDINGS 6,600 2,540.00 16,764,000
オプティム 11,500 1,691.00 19,446,500
セレス 6,000 2,404.00 14,424,000
SHIFT 8,300 27,420.00 227,586,000
特種東海製紙 10,200 4,225.00 43,095,000
ティーガイア 14,700 1,781.00 26,180,700
セック 2,500 2,470.00 6,175,000
テクマトリックス 27,800 1,849.00 51,402,200
プロシップ 5,500 1,659.00 9,124,500
ガンホー・オンライン・エンターテイ
44,600 2,232.00 99,547,200
メント
GMOペイメントゲートウェイ 31,900 14,760.00 470,844,000
ザッパラス 6,600 526.00 3,471,600
システムリサーチ 4,900 1,920.00 9,408,000
インターネットイニシアティブ 43,900 4,700.00 206,330,000
さくらインターネット 17,800 580.00 10,324,000
ヴィンクス 4,800 954.00 4,579,200
GMOグローバルサイン・ホールディ
3,600 4,510.00 16,236,000
ングス
SRAホールディングス 8,100 2,918.00 23,635,800
システムインテグレータ 5,400 625.00 3,375,000
朝日ネット 15,200 686.00 10,427,200
eBASE 19,700 703.00 13,849,100
101/309
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アバント
17,700 1,379.00 24,408,300
アドソル日進 5,900 1,962.00 11,575,800
ODKソリューションズ 3,700 676.00 2,501,200
フリービット 9,800 1,287.00 12,612,600
コムチュア 18,400 3,390.00 62,376,000
サイバーコム 2,300 1,232.00 2,833,600
アステリア 11,800 703.00 8,295,400
アイル 9,200 1,624.00 14,940,800
王子ホールディングス
687,400 581.00 399,379,400
日本製紙 78,800 1,153.00 90,856,400
三菱製紙 25,000 338.00 8,450,000
北越コーポレーション 108,000 740.00 79,920,000
中越パルプ工業 6,600 1,136.00 7,497,600
巴川製紙所 5,200 853.00 4,435,600
大王製紙 79,500 2,030.00 161,385,000
阿波製紙 4,200 384.00 1,612,800
マークラインズ
8,300 3,235.00 26,850,500
メディカル・データ・ビジョン 20,800 1,407.00 29,265,600
gumi 22,700 879.00 19,953,300
ショーケース 3,500 549.00 1,921,500
モバイルファクトリー 3,600 1,040.00 3,744,000
テラスカイ 6,000 2,334.00 14,004,000
デジタル・インフォメーション・テク
7,300 1,565.00 11,424,500
ノロジー
PCIホールディングス 7,400 1,032.00 7,636,800
パイプドHD 3,000 2,873.00 8,619,000
アイビーシー 2,700 904.00 2,440,800
ネオジャパン 4,700 1,295.00 6,086,500
PR TIMES 3,500 3,595.00 12,582,500
ラクス 56,700 3,575.00 202,702,500
ランドコンピュータ 2,500 814.00 2,035,000
ダブルスタンダード 4,900 3,590.00 17,591,000
オープンドア 9,700 2,716.00 26,345,200
マイネット 5,700 635.00 3,619,500
アカツキ 7,300 3,220.00 23,506,000
ベネフィットジャパン 1,300 2,703.00 3,513,900
Ubicomホールディングス 4,300 2,872.00 12,349,600
カナミックネットワーク 17,500 594.00 10,395,000
ノムラシステムコーポレーション 8,700 282.00 2,453,400
レンゴー 155,500 819.00 127,354,500
トーモク 10,200 1,867.00 19,043,400
ザ・パック 12,500 2,831.00 35,387,500
チェンジ 30,200 1,864.00 56,292,800
シンクロ・フード 8,600 350.00 3,010,000
オークネット 8,800 1,800.00 15,840,000
キャピタル・アセット・プランニング 3,200 851.00 2,723,200
セグエグループ 4,300 752.00 3,233,600
エイトレッド 2,300 2,397.00 5,513,100
マクロミル 33,500 905.00 30,317,500
ビーグリー 3,900 1,622.00 6,325,800
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オロ
5,200 3,790.00 19,708,000
ユーザーローカル 4,900 1,977.00 9,687,300
テモナ 3,400 693.00 2,356,200
ニーズウェル 3,800 679.00 2,580,200
マネーフォワード 25,000 7,720.00 193,000,000
サインポスト 5,300 1,686.00 8,935,800
昭和電工 142,500 2,917.00 415,672,500
住友化学 1,207,300 575.00 694,197,500
住友精化
7,400 3,230.00 23,902,000
日産化学 89,400 6,500.00 581,100,000
ラサ工業 5,700 1,870.00 10,659,000
クレハ 13,000 8,380.00 108,940,000
多木化学 6,400 5,950.00 38,080,000
テイカ 12,200 1,281.00 15,628,200
石原産業 27,300 1,269.00 34,643,700
片倉コープアグリ 2,600 1,165.00 3,029,000
日本曹達
21,000 3,330.00 69,930,000
東ソー 237,100 1,760.00 417,296,000
トクヤマ 52,400 1,989.00 104,223,600
セントラル硝子 26,900 2,058.00 55,360,200
東亞合成 93,500 1,251.00 116,968,500
大阪ソーダ 15,300 2,677.00 40,958,100
関東電化工業 35,900 1,071.00 38,448,900
デンカ 59,900 3,610.00 216,239,000
イビデン 88,100 6,840.00 602,604,000
信越化学工業 282,300 19,920.00 5,623,416,000
日本カーバイド工業 5,900 1,319.00 7,782,100
電算システムホールディングス 6,800 2,576.00 17,516,800
堺化学工業 11,400 2,231.00 25,433,400
第一稀元素化学工業 15,200 1,453.00 22,085,600
エア・ウォーター 155,600 1,827.00 284,281,200
日本酸素ホールディングス 158,000 2,685.00 424,230,000
日本化学工業 5,100 2,780.00 14,178,000
東邦アセチレン 2,800 1,222.00 3,421,600
日本パーカライジング 82,900 1,115.00 92,433,500
高圧ガス工業 26,400 766.00 20,222,400
チタン工業 1,900 1,809.00 3,437,100
四国化成工業 21,600 1,412.00 30,499,200
戸田工業 3,500 2,851.00 9,978,500
ステラ ケミファ 8,200 2,653.00 21,754,600
保土谷化学工業 5,200 5,170.00 26,884,000
日本触媒 27,600 5,490.00 151,524,000
大日精化工業 13,600 2,595.00 35,292,000
カネカ 42,500 4,125.00 175,312,500
協和キリン 197,000 3,675.00 723,975,000
三菱瓦斯化学 152,800 2,109.00 322,255,200
三井化学 149,200 3,280.00 489,376,000
JSR 153,200 4,170.00 638,844,000
東京応化工業 28,200 7,440.00 209,808,000
大阪有機化学工業 14,000 3,785.00 52,990,000
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三菱ケミカルホールディングス
1,099,000 930.70 1,022,839,300
KHネオケム 27,100 3,255.00 88,210,500
ダイセル 236,800 824.00 195,123,200
住友ベークライト 25,800 5,340.00 137,772,000
積水化学工業 343,900 1,895.00 651,690,500
日本ゼオン 148,200 1,317.00 195,179,400
アイカ工業 45,800 3,410.00 156,178,000
宇部興産 77,300 2,075.00 160,397,500
積水樹脂
24,800 2,097.00 52,005,600
タキロンシーアイ 35,600 558.00 19,864,800
旭有機材 9,400 1,432.00 13,460,800
ニチバン 9,800 1,829.00 17,924,200
リケンテクノス 40,200 532.00 21,386,400
大倉工業 8,500 2,130.00 18,105,000
積水化成品工業 22,500 522.00 11,745,000
群栄化学工業 3,900 3,140.00 12,246,000
タイガースポリマー
10,100 415.00 4,191,500
ミライアル 5,300 1,602.00 8,490,600
ダイキアクシス 6,500 877.00 5,700,500
ダイキョーニシカワ 34,900 647.00 22,580,300
竹本容器 6,100 860.00 5,246,000
森六ホールディングス 9,000 1,823.00 16,407,000
恵和 4,100 4,930.00 20,213,000
日本化薬 129,400 1,208.00 156,315,200
カーリットホールディングス 16,200 751.00 12,166,200
ソルクシーズ 14,000 492.00 6,888,000
レッグス 3,400 1,570.00 5,338,000
プレステージ・インターナショナル 59,900 740.00 44,326,000
フェイス 4,600 652.00 2,999,200
プロトコーポレーション 17,500 1,360.00 23,800,000
ハイマックス 4,500 1,149.00 5,170,500
アミューズ 8,800 2,244.00 19,747,200
野村総合研究所 318,300 4,695.00 1,494,418,500
ドリームインキュベータ 4,400 776.00 3,414,400
サイバネットシステム 11,700 691.00 8,084,700
クイック 11,000 1,436.00 15,796,000
TAC 10,000 237.00 2,370,000
CEホールディングス 8,800 481.00 4,232,800
日本システム技術 3,200 2,717.00 8,694,400
電通グループ 165,300 4,230.00 699,219,000
インテージホールディングス 20,600 1,913.00 39,407,800
テイクアンドギヴ・ニーズ 7,500 1,225.00 9,187,500
東邦システムサイエンス 4,900 999.00 4,895,100
ぴあ 5,600 4,175.00 23,380,000
イオンファンタジー 6,100 1,997.00 12,181,700
ソースネクスト 70,500 202.00 14,241,000
シーティーエス 18,100 815.00 14,751,500
ネクシィーズグループ 5,700 879.00 5,010,300
インフォコム 18,000 2,150.00 38,700,000
メディカルシステムネットワーク 16,000 692.00 11,072,000
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日本精化
13,300 1,993.00 26,506,900
扶桑化学工業 14,800 4,905.00 72,594,000
トリケミカル研究所 16,900 3,465.00 58,558,500
シンプレクス・ホールディングス 17,000 3,040.00 51,680,000
HEROZ 4,700 1,665.00 7,825,500
ラクスル 18,000 6,890.00 124,020,000
IPS 4,500 1,744.00 7,848,000
FIG 18,500 318.00 5,883,000
システムサポート
4,900 1,341.00 6,570,900
ADEKA 75,600 2,558.00 193,384,800
日油 56,100 5,970.00 334,917,000
ミヨシ油脂 7,200 1,304.00 9,388,800
新日本理化 27,000 289.00 7,803,000
ハリマ化成グループ 12,700 839.00 10,655,300
イーソル 10,100 773.00 7,807,300
アルテリア・ネットワークス 20,900 1,651.00 34,505,900
EDULAB 1,600 1,525.00 2,440,000
東海ソフト 2,600 1,131.00 2,940,600
ウイングアーク1st 9,400 2,185.00 20,539,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
3,700 2,600.00 9,620,000
ディングス
サーバーワークス 2,800 4,280.00 11,984,000
東名 1,700 1,205.00 2,048,500
ヴィッツ 1,500 1,545.00 2,317,500
トビラシステムズ 3,300 999.00 3,296,700
Sansan 14,600 13,590.00 198,414,000
Link-U 2,900 1,172.00 3,398,800
ギフティ 14,300 3,555.00 50,836,500
花王 371,300 6,298.00 2,338,447,400
第一工業製薬 6,100 3,405.00 20,770,500
石原ケミカル 8,400 1,388.00 11,659,200
日華化学 5,700 881.00 5,021,700
ニイタカ 3,400 2,432.00 8,268,800
三洋化成工業 9,800 5,400.00 52,920,000
ベース 2,800 4,940.00 13,832,000
武田薬品工業 1,319,300 3,247.00 4,283,767,100
アステラス製薬 1,455,400 1,999.00 2,909,344,600
大日本住友製薬 103,700 1,524.00 158,038,800
塩野義製薬 211,100 7,296.00 1,540,185,600
わかもと製薬 19,800 316.00 6,256,800
日本新薬 43,900 8,620.00 378,418,000
中外製薬 525,000 4,112.00 2,158,800,000
科研製薬 26,300 4,270.00 112,301,000
エーザイ 200,900 8,155.00 1,638,339,500
理研ビタミン 17,600 1,757.00 30,923,200
ロート製薬 86,200 3,395.00 292,649,000
小野薬品工業 385,400 2,405.50 927,079,700
久光製薬 44,300 3,940.00 174,542,000
有機合成薬品工業 11,700 296.00 3,463,200
持田製薬 21,200 3,335.00 70,702,000
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参天製薬
312,900 1,565.00 489,688,500
扶桑薬品工業 6,000 2,579.00 15,474,000
日本ケミファ 1,300 2,135.00 2,775,500
ツムラ 52,000 3,590.00 186,680,000
日医工 51,900 883.00 45,827,700
テルモ 475,000 4,858.00 2,307,550,000
H.U.グループホールディングス 41,900 2,652.00 111,118,800
キッセイ薬品工業 29,700 2,303.00 68,399,100
生化学工業
29,700 995.00 29,551,500
栄研化学 29,500 1,888.00 55,696,000
日水製薬 6,700 965.00 6,465,500
鳥居薬品 9,000 2,947.00 26,523,000
JCRファーマ 47,300 2,833.00 134,000,900
東和薬品 24,200 2,963.00 71,704,600
富士製薬工業 10,500 1,123.00 11,791,500
ゼリア新薬工業 30,600 2,058.00 62,974,800
第一三共
1,319,100 2,815.00 3,713,266,500
キョーリン製薬ホールディングス 33,700 1,776.00 59,851,200
大幸薬品 25,200 859.00 21,646,800
ダイト 10,700 3,070.00 32,849,000
大塚ホールディングス 348,900 4,395.00 1,533,415,500
大正製薬ホールディングス 40,000 5,900.00 236,000,000
ペプチドリーム 88,000 2,524.00 222,112,000
大日本塗料 20,400 836.00 17,054,400
日本ペイントホールディングス 617,700 1,240.00 765,948,000
関西ペイント 170,500 2,763.00 471,091,500
神東塗料 10,400 188.00 1,955,200
中国塗料 38,700 827.00 32,004,900
日本特殊塗料 12,500 974.00 12,175,000
藤倉化成 21,100 525.00 11,077,500
太陽ホールディングス 24,200 3,185.00 77,077,000
DIC 69,400 3,020.00 209,588,000
サカタインクス 32,800 1,084.00 35,555,200
東洋インキSCホールディングス 34,800 2,007.00 69,843,600
T&K TOKA 13,600 796.00 10,825,600
アルプス技研 14,200 2,075.00 29,465,000
サニックス 27,900 331.00 9,234,900
ダイオーズ 4,400 1,027.00 4,518,800
日本空調サービス 17,500 794.00 13,895,000
オリエンタルランド 189,500 19,255.00 3,648,822,500
フォーカスシステムズ 11,100 1,036.00 11,499,600
ダスキン 37,200 2,678.00 99,621,600
パーク24 88,800 1,861.00 165,256,800
明光ネットワークジャパン 18,900 556.00 10,508,400
ファルコホールディングス 7,700 1,673.00 12,882,100
クレスコ 12,100 2,037.00 24,647,700
フジ・メディア・ホールディングス 158,400 1,281.00 202,910,400
秀英予備校 5,000 412.00 2,060,000
田谷 1,900 540.00 1,026,000
ラウンドワン 44,700 1,597.00 71,385,900
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
リゾートトラスト
73,500 2,181.00 160,303,500
オービック 51,900 20,400.00 1,058,760,000
ジャストシステム 23,400 5,660.00 132,444,000
TDCソフト 14,500 1,212.00 17,574,000
Zホールディングス 2,394,100 783.00 1,874,580,300
ビー・エム・エル 20,700 3,650.00 75,555,000
トレンドマイクロ 88,000 6,520.00 573,760,000
りらいあコミュニケーションズ 24,400 1,102.00 26,888,800
IDホールディングス
10,900 901.00 9,820,900
リソー教育 73,100 450.00 32,895,000
日本オラクル 33,400 10,210.00 341,014,000
早稲田アカデミー 9,200 1,031.00 9,485,200
アルファシステムズ 3,400 4,500.00 15,300,000
フューチャー 17,400 4,010.00 69,774,000
CAC Holdings 9,700 1,649.00 15,995,300
SBテクノロジー 7,100 2,977.00 21,136,700
トーセ
3,700 790.00 2,923,000
ユー・エス・エス 179,500 1,792.00 321,664,000
オービックビジネスコンサルタント 15,700 5,470.00 85,879,000
伊藤忠テクノソリューションズ 75,100 3,720.00 279,372,000
アイティフォー 19,900 880.00 17,512,000
東京個別指導学院 13,900 660.00 9,174,000
東計電算 2,000 4,840.00 9,680,000
サイバーエージェント 395,300 1,996.00 789,018,800
楽天グループ 823,600 1,181.00 972,671,600
エックスネット 3,300 996.00 3,286,800
クリーク・アンド・リバー社 8,400 2,007.00 16,858,800
モーニングスター 28,400 534.00 15,165,600
テー・オー・ダブリュー 28,600 352.00 10,067,200
大塚商会 89,100 5,200.00 463,320,000
サイボウズ 22,000 2,625.00 57,750,000
山田コンサルティンググループ 8,400 1,181.00 9,920,400
セントラルスポーツ 6,000 2,578.00 15,468,000
パラカ 4,600 1,602.00 7,369,200
電通国際情報サービス 23,800 3,960.00 94,248,000
ACCESS 18,600 861.00 16,014,600
デジタルガレージ 27,200 5,390.00 146,608,000
イーエムシステムズ 27,500 756.00 20,790,000
ウェザーニューズ 4,900 8,750.00 42,875,000
CIJ 11,300 840.00 9,492,000
ビジネスエンジニアリング 1,900 3,450.00 6,555,000
日本エンタープライズ 16,900 193.00 3,261,700
WOWOW 8,100 2,234.00 18,095,400
スカラ 14,600 712.00 10,395,200
インテリジェント ウェイブ 10,000 542.00 5,420,000
フルキャストホールディングス 13,700 2,918.00 39,976,600
エン・ジャパン 25,900 4,615.00 119,528,500
あすか製薬ホールディングス 19,200 1,001.00 19,219,200
サワイグループホールディングス 36,800 5,080.00 186,944,000
富士フイルムホールディングス 295,000 9,143.00 2,697,185,000
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コニカミノルタ
366,400 500.00 183,200,000
資生堂 312,700 7,298.00 2,282,084,600
ライオン 202,600 1,821.00 368,934,600
高砂香料工業 11,600 2,808.00 32,572,800
マンダム 35,200 1,618.00 56,953,600
ミルボン 20,700 6,930.00 143,451,000
ファンケル 67,900 3,455.00 234,594,500
コーセー 31,600 14,260.00 450,616,000
コタ
10,800 1,552.00 16,761,600
シーボン 1,400 1,802.00 2,522,800
ポーラ・オルビスホールディングス 71,600 2,299.00 164,608,400
ノエビアホールディングス 14,300 5,640.00 80,652,000
アジュバンホールディングス 4,000 1,226.00 4,904,000
新日本製薬 4,600 1,624.00 7,470,400
エステー 11,000 1,576.00 17,336,000
アグロ カネショウ 5,700 1,310.00 7,467,000
コニシ
27,600 1,711.00 47,223,600
長谷川香料 29,000 2,804.00 81,316,000
星光PMC 9,800 789.00 7,732,200
小林製薬 47,000 9,330.00 438,510,000
荒川化学工業 14,100 1,185.00 16,708,500
メック 12,500 3,335.00 41,687,500
日本高純度化学 4,800 2,801.00 13,444,800
タカラバイオ 43,900 2,731.00 119,890,900
JCU 18,900 4,715.00 89,113,500
新田ゼラチン 11,900 618.00 7,354,200
OATアグリオ 3,500 2,195.00 7,682,500
デクセリアルズ 43,600 3,435.00 149,766,000
アース製薬 13,800 6,600.00 91,080,000
北興化学工業 15,500 944.00 14,632,000
大成ラミック 4,100 2,833.00 11,615,300
クミアイ化学工業 62,400 878.00 54,787,200
日本農薬 30,600 526.00 16,095,600
富士興産 4,200 1,070.00 4,494,000
ニチレキ 21,400 1,262.00 27,006,800
ユシロ化学工業 9,000 1,144.00 10,296,000
ビーピー・カストロール 6,400 1,401.00 8,966,400
富士石油 44,700 249.00 11,130,300
MORESCO 5,900 1,150.00 6,785,000
出光興産 186,200 3,070.00 571,634,000
ENEOSホールディングス 2,524,200 452.90 1,143,210,180
コスモエネルギーホールディングス 48,500 2,344.00 113,684,000
テスホールディングス 9,600 2,547.00 24,451,200
インフロニア・ホールディングス 224,400 923.00 207,121,200
横浜ゴム 97,200 1,868.00 181,569,600
TOYO TIRE 88,300 1,875.00 165,562,500
ブリヂストン 483,500 4,913.00 2,375,435,500
住友ゴム工業 150,800 1,254.00 189,103,200
藤倉コンポジット 13,400 728.00 9,755,200
オカモト 10,000 4,065.00 40,650,000
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アキレス
10,900 1,293.00 14,093,700
フコク 7,600 981.00 7,455,600
ニッタ 17,400 2,647.00 46,057,800
クリエートメディック 4,600 980.00 4,508,000
住友理工 32,800 612.00 20,073,600
三ツ星ベルト 20,400 1,940.00 39,576,000
バンドー化学 27,500 885.00 24,337,500
AGC 154,100 5,660.00 872,206,000
日本板硝子
80,400 564.00 45,345,600
石塚硝子 3,200 2,061.00 6,595,200
有沢製作所 24,700 949.00 23,440,300
日本山村硝子 7,100 817.00 5,800,700
日本電気硝子 67,400 2,680.00 180,632,000
オハラ 6,600 1,508.00 9,952,800
住友大阪セメント 31,000 3,475.00 107,725,000
太平洋セメント 95,300 2,395.00 228,243,500
リソルホールディングス
1,900 4,150.00 7,885,000
日本ヒューム 17,500 720.00 12,600,000
日本コンクリート工業 33,300 282.00 9,390,600
三谷セキサン 7,800 7,190.00 56,082,000
アジアパイルホールディングス 26,200 445.00 11,659,000
東海カーボン 140,400 1,381.00 193,892,400
日本カーボン 8,600 4,340.00 37,324,000
東洋炭素 10,900 3,120.00 34,008,000
ノリタケカンパニーリミテド 9,300 4,615.00 42,919,500
TOTO 119,900 5,440.00 652,256,000
日本碍子 181,800 1,965.00 357,237,000
日本特殊陶業 127,600 1,941.00 247,671,600
ダントーホールディングス 10,900 222.00 2,419,800
MARUWA 5,800 13,420.00 77,836,000
品川リフラクトリーズ 3,900 3,615.00 14,098,500
黒崎播磨 2,900 4,160.00 12,064,000
ヨータイ 10,700 1,241.00 13,278,700
イソライト工業 7,500 854.00 6,405,000
東京窯業 22,300 319.00 7,113,700
ニッカトー 7,900 746.00 5,893,400
フジミインコーポレーテッド 13,500 7,470.00 100,845,000
クニミネ工業 5,500 1,080.00 5,940,000
エーアンドエーマテリアル 2,600 947.00 2,462,200
ニチアス 38,800 2,643.00 102,548,400
日本製鉄 742,800 1,900.00 1,411,320,000
神戸製鋼所 309,500 601.00 186,009,500
中山製鋼所 26,200 449.00 11,763,800
合同製鐵 8,900 1,430.00 12,727,000
ジェイ エフ イー ホールディング
448,100 1,459.00 653,777,900
ス
東京製鐵 56,500 1,252.00 70,738,000
共英製鋼 18,800 1,308.00 24,590,400
大和工業 31,700 3,540.00 112,218,000
東京鐵鋼 7,400 1,416.00 10,478,400
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大阪製鐵
9,000 1,070.00 9,630,000
淀川製鋼所 21,900 2,380.00 52,122,000
丸一鋼管 58,800 2,550.00 149,940,000
モリ工業 4,900 2,562.00 12,553,800
大同特殊鋼 27,200 4,180.00 113,696,000
日本高周波鋼業 4,400 385.00 1,694,000
日本冶金工業 12,100 2,240.00 27,104,000
山陽特殊製鋼 17,100 1,961.00 33,533,100
愛知製鋼
9,400 2,599.00 24,430,600
日立金属 179,000 2,149.00 384,671,000
日本金属 4,200 1,010.00 4,242,000
大平洋金属 10,100 2,377.00 24,007,700
新日本電工 106,600 321.00 34,218,600
栗本鐵工所 7,700 1,537.00 11,834,900
虹 技 1,400 1,053.00 1,474,200
日本鋳鉄管 1,900 1,212.00 2,302,800
日本製鋼所
50,300 3,325.00 167,247,500
三菱製鋼 10,600 1,015.00 10,759,000
日亜鋼業 22,500 281.00 6,322,500
日本精線 2,700 4,470.00 12,069,000
エンビプロ・ホールディングス 7,000 2,197.00 15,379,000
大紀アルミニウム工業所 25,000 1,578.00 39,450,000
日本軽金属ホールディングス 42,000 1,758.00 73,836,000
三井金属鉱業 44,700 3,115.00 139,240,500
東邦亜鉛 9,200 2,450.00 22,540,000
三菱マテリアル 109,600 2,046.00 224,241,600
住友金属鉱山 212,100 4,436.00 940,875,600
DOWAホールディングス 45,200 4,760.00 215,152,000
古河機械金属 27,600 1,242.00 34,279,200
エス・サイエンス 80,600 30.00 2,418,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 19,100 927.00 17,705,700
東邦チタニウム 29,700 1,111.00 32,996,700
UACJ 25,200 2,645.00 66,654,000
CKサンエツ 3,500 3,275.00 11,462,500
古河電気工業 51,500 2,445.00 125,917,500
住友電気工業 620,400 1,532.50 950,763,000
フジクラ 184,900 575.00 106,317,500
昭和電線ホールディングス 14,400 1,831.00 26,366,400
東京特殊電線 1,700 2,754.00 4,681,800
タツタ電線 29,300 489.00 14,327,700
カナレ電気 2,500 1,714.00 4,285,000
平河ヒューテック 9,400 1,186.00 11,148,400
リョービ 20,300 1,134.00 23,020,200
アーレスティ 17,700 394.00 6,973,800
アサヒホールディングス 66,500 2,078.00 138,187,000
東洋製罐グループホールディングス 105,700 1,460.00 154,322,000
ホッカンホールディングス 9,400 1,470.00 13,818,000
コロナ 10,000 901.00 9,010,000
横河ブリッジホールディングス 28,500 2,163.00 61,645,500
駒井ハルテック 3,100 1,608.00 4,984,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
高田機工
800 2,695.00 2,156,000
三和ホールディングス 156,400 1,293.00 202,225,200
文化シヤッター 52,800 1,053.00 55,598,400
三協立山 21,500 747.00 16,060,500
アルインコ 12,500 956.00 11,950,000
東洋シヤッター 2,600 635.00 1,651,000
LIXIL 261,200 2,907.00 759,308,400
日本フイルコン 12,500 542.00 6,775,000
ノーリツ
31,700 1,801.00 57,091,700
長府製作所 17,000 2,045.00 34,765,000
リンナイ 31,300 12,240.00 383,112,000
ユニプレス 24,900 885.00 22,036,500
ダイニチ工業 8,400 791.00 6,644,400
日東精工 20,800 623.00 12,958,400
三洋工業 1,400 1,872.00 2,620,800
岡部 34,500 660.00 22,770,000
ジーテクト
20,600 1,371.00 28,242,600
東プレ 30,900 1,308.00 40,417,200
高周波熱錬 29,600 576.00 17,049,600
東京製綱 10,200 843.00 8,598,600
サンコール 15,000 479.00 7,185,000
モリテックスチール 12,900 407.00 5,250,300
パイオラックス 24,600 1,651.00 40,614,600
エイチワン 16,300 684.00 11,149,200
日本発条 152,600 873.00 133,219,800
中央発條 8,100 895.00 7,249,500
アドバネクス 1,800 1,028.00 1,850,400
三浦工業 71,800 4,295.00 308,381,000
タクマ 56,200 1,520.00 85,424,000
テクノプロ・ホールディングス 96,000 3,380.00 324,480,000
アトラグループ 2,700 311.00 839,700
インターワークス 3,900 406.00 1,583,400
アイ・アールジャパンホールディング
7,400 8,280.00 61,272,000
ス
KeePer技研 10,300 2,855.00 29,406,500
ファーストロジック 3,400 771.00 2,621,400
三機サービス 3,400 1,027.00 3,491,800
Gunosy 10,100 604.00 6,100,400
デザインワン・ジャパン 3,900 223.00 869,700
イー・ガーディアン 6,500 3,240.00 21,060,000
リブセンス 10,100 228.00 2,302,800
ジャパンマテリアル 49,300 1,527.00 75,281,100
ベクトル 22,400 1,319.00 29,545,600
ウチヤマホールディングス 8,600 362.00 3,113,200
チャーム・ケア・コーポレーション 11,900 1,447.00 17,219,300
キャリアリンク 5,900 1,395.00 8,230,500
IBJ 13,100 1,088.00 14,252,800
アサンテ 7,200 1,695.00 12,204,000
バリューHR 6,500 2,024.00 13,156,000
M&Aキャピタルパートナーズ 13,200 5,660.00 74,712,000
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ライドオンエクスプレスホールディン
6,200 1,437.00 8,909,400
グス
ERIホールディングス 4,500 1,450.00 6,525,000
アビスト 2,100 2,850.00 5,985,000
シグマクシス・ホールディングス 9,600 3,220.00 30,912,000
ウィルグループ 11,900 1,549.00 18,433,100
エスクロー・エージェント・ジャパン 21,500 192.00 4,128,000
メドピア 12,300 3,055.00 37,576,500
レアジョブ 3,000 1,182.00 3,546,000
リクルートホールディングス 1,237,300 7,803.00 9,654,651,900
エラン 22,000 1,255.00 27,610,000
ツガミ 40,000 1,509.00 60,360,000
オークマ 19,300 5,370.00 103,641,000
芝浦機械 18,700 3,045.00 56,941,500
アマダ 261,800 1,146.00 300,022,800
アイダエンジニアリング 43,500 964.00 41,934,000
滝澤鉄工所 4,400 1,124.00 4,945,600
FUJI 76,500 2,503.00 191,479,500
牧野フライス製作所 18,100 3,800.00 68,780,000
オーエスジー 76,700 1,878.00 144,042,600
ダイジェット工業 1,100 1,106.00 1,216,600
旭ダイヤモンド工業 43,600 666.00 29,037,600
DMG森精機 98,400 1,982.00 195,028,800
ソディック 36,600 863.00 31,585,800
ディスコ 24,500 33,100.00 810,950,000
日東工器 9,200 1,868.00 17,185,600
日進工具 13,200 1,575.00 20,790,000
パンチ工業 13,900 569.00 7,909,100
冨士ダイス 7,100 642.00 4,558,200
土木管理総合試験所 6,200 350.00 2,170,000
ネットマーケティング 7,700 541.00 4,165,700
日本郵政 2,094,500 849.50 1,779,277,750
ベルシステム24ホールディングス 23,000 1,378.00 31,694,000
鎌倉新書 18,200 976.00 17,763,200
SMN 2,900 660.00 1,914,000
一蔵 2,200 439.00 965,800
グローバルキッズCOMPANY 3,000 890.00 2,670,000
エアトリ 10,300 4,090.00 42,127,000
アトラエ 11,200 2,567.00 28,750,400
ストライク 6,000 5,880.00 35,280,000
ソラスト 39,400 1,290.00 50,826,000
セラク 5,000 2,028.00 10,140,000
インソース 15,500 2,643.00 40,966,500
豊田自動織機 135,900 9,800.00 1,331,820,000
豊和工業 8,800 809.00 7,119,200
OKK 6,800 383.00 2,604,400
石川製作所 4,400 1,456.00 6,406,400
東洋機械金属 11,700 546.00 6,388,200
津田駒工業 2,600 795.00 2,067,000
エンシュウ 4,300 701.00 3,014,300
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島精機製作所
24,200 2,146.00 51,933,200
オプトラン 20,800 2,218.00 46,134,400
NCホールディングス 4,700 1,609.00 7,562,300
イワキ 11,100 1,064.00 11,810,400
フリュー 14,700 1,586.00 23,314,200
ヤマシンフィルタ 33,400 618.00 20,641,200
日阪製作所 21,200 836.00 17,723,200
やまびこ 32,300 1,231.00 39,761,300
野村マイクロ・サイエンス
4,400 4,925.00 21,670,000
平田機工 7,800 6,890.00 53,742,000
ペガサスミシン製造 17,200 513.00 8,823,600
マルマエ 6,800 2,524.00 17,163,200
タツモ 7,700 1,765.00 13,590,500
ナブテスコ 94,600 3,790.00 358,534,000
三井海洋開発 17,700 1,560.00 27,612,000
レオン自動機 17,900 1,364.00 24,415,600
SMC 49,200 71,560.00 3,520,752,000
ホソカワミクロン 11,700 3,090.00 36,153,000
ユニオンツール 6,300 4,110.00 25,893,000
オイレス工業 23,500 1,669.00 39,221,500
日精エー・エス・ビー機械 5,600 3,140.00 17,584,000
サトーホールディングス 21,800 2,379.00 51,862,200
技研製作所 14,700 4,430.00 65,121,000
日本エアーテック 7,600 1,199.00 9,112,400
カワタ 5,300 961.00 5,093,300
日精樹脂工業 11,800 1,087.00 12,826,600
オカダアイヨン 5,600 1,259.00 7,050,400
ワイエイシイホールディングス 6,600 939.00 6,197,400
小松製作所 760,600 3,036.00 2,309,181,600
住友重機械工業 96,000 2,859.00 274,464,000
日立建機 67,200 3,670.00 246,624,000
日工 23,400 656.00 15,350,400
巴工業 6,700 2,230.00 14,941,000
井関農機 15,500 1,671.00 25,900,500
TOWA 14,300 3,050.00 43,615,000
丸山製作所 2,600 1,494.00 3,884,400
北川鉄工所 7,700 1,566.00 12,058,200
シンニッタン 20,900 227.00 4,744,300
ローツェ 8,300 12,380.00 102,754,000
タカキタ 6,300 651.00 4,101,300
クボタ 818,800 2,313.50 1,894,293,800
荏原実業 7,700 2,623.00 20,197,100
東洋エンジニアリング 22,000 785.00 17,270,000
三菱化工機 5,400 2,490.00 13,446,000
月島機械 31,100 1,150.00 35,765,000
帝国電機製作所 12,000 1,406.00 16,872,000
新東工業 37,500 723.00 27,112,500
澁谷工業 14,700 2,986.00 43,894,200
アイチコーポレーション 24,800 797.00 19,765,600
小森コーポレーション 43,000 750.00 32,250,000
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鶴見製作所
13,100 1,731.00 22,676,100
住友精密工業 2,600 2,277.00 5,920,200
日本ギア工業 8,300 286.00 2,373,800
酒井重工業 3,000 2,557.00 7,671,000
荏原製作所 69,700 6,360.00 443,292,000
石井鐵工所 1,300 2,984.00 3,879,200
酉島製作所 15,600 915.00 14,274,000
北越工業 16,100 995.00 16,019,500
ダイキン工業
213,800 25,385.00 5,427,313,000
オルガノ 4,800 7,030.00 33,744,000
トーヨーカネツ 6,400 2,525.00 16,160,000
栗田工業 90,800 5,880.00 533,904,000
椿本チエイン 22,000 3,130.00 68,860,000
大同工業 7,600 1,026.00 7,797,600
日機装 50,400 1,002.00 50,500,800
木村化工機 14,000 738.00 10,332,000
レイズネクスト
25,600 1,239.00 31,718,400
アネスト岩田 26,400 903.00 23,839,200
ダイフク 92,400 9,590.00 886,116,000
サムコ 4,200 2,839.00 11,923,800
加藤製作所 8,100 818.00 6,625,800
油研工業 1,900 1,762.00 3,347,800
タダノ 87,700 1,150.00 100,855,000
フジテック 62,200 2,551.00 158,672,200
CKD 49,500 2,380.00 117,810,000
キトー 14,400 1,691.00 24,350,400
平和 46,900 2,000.00 93,800,000
理想科学工業 14,100 1,983.00 27,960,300
SANKYO 36,300 3,025.00 109,807,500
日本金銭機械 17,100 744.00 12,722,400
マースグループホールディングス 11,000 1,636.00 17,996,000
フクシマガリレイ 11,500 4,580.00 52,670,000
オーイズミ 6,800 387.00 2,631,600
ダイコク電機 7,800 1,232.00 9,609,600
竹内製作所 25,500 2,985.00 76,117,500
アマノ 43,900 2,673.00 117,344,700
JUKI 23,300 796.00 18,546,800
サンデンホールディングス 23,700 276.00 6,541,200
ジャノメ 14,300 680.00 9,724,000
ブラザー工業 205,000 2,136.00 437,880,000
マックス 22,500 1,855.00 41,737,500
モリタホールディングス 27,000 1,409.00 38,043,000
グローリー 43,100 2,295.00 98,914,500
新晃工業 15,700 1,942.00 30,489,400
大和冷機工業 24,300 1,289.00 31,322,700
セガサミーホールディングス 166,500 1,889.00 314,518,500
日本ピストンリング 6,200 1,287.00 7,979,400
リケン 7,200 2,604.00 18,748,800
TPR 22,600 1,453.00 32,837,800
ツバキ・ナカシマ 36,700 1,592.00 58,426,400
114/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ホシザキ
49,100 9,050.00 444,355,000
大豊工業 13,700 771.00 10,562,700
日本精工 315,700 760.00 239,932,000
NTN 359,300 229.00 82,279,700
ジェイテクト 160,900 1,026.00 165,083,400
不二越 14,300 4,260.00 60,918,000
ミネベアミツミ 289,300 3,110.00 899,723,000
日本トムソン 45,600 609.00 27,770,400
THK 97,500 2,458.00 239,655,000
ユーシン精機 13,500 771.00 10,408,500
前澤給装工業 12,900 1,032.00 13,312,800
イーグル工業 20,800 1,110.00 23,088,000
前澤工業 10,100 664.00 6,706,400
日本ピラー工業 17,000 2,967.00 50,439,000
キッツ 56,800 762.00 43,281,600
日立製作所 807,300 7,109.00 5,739,095,700
東芝
293,400 4,937.00 1,448,515,800
三菱電機 1,678,500 1,525.50 2,560,551,750
富士電機 101,100 5,760.00 582,336,000
東洋電機製造 7,000 1,011.00 7,077,000
安川電機 180,600 5,130.00 926,478,000
シンフォニア テクノロジー 20,100 1,321.00 26,552,100
明電舎 28,400 2,745.00 77,958,000
オリジン 4,700 1,325.00 6,227,500
山洋電気 7,400 6,030.00 44,622,000
デンヨー 14,400 1,896.00 27,302,400
ベイカレント・コンサルティング 11,300 52,700.00 595,510,000
Orchestra Holding
3,100 4,945.00 15,329,500
s
アイモバイル 4,600 1,485.00 6,831,000
キャリアインデックス 5,500 1,018.00 5,599,000
MS-Japan 6,600 1,056.00 6,969,600
船場 1,800 782.00 1,407,600
グレイステクノロジー 20,700 550.00 11,385,000
ジャパンエレベーターサービスホール
50,900 2,296.00 116,866,400
ディングス
フルテック 2,100 1,456.00 3,057,600
グリーンズ 6,000 538.00 3,228,000
ツナググループ・ホールディングス 3,500 315.00 1,102,500
GAMEWITH 4,800 524.00 2,515,200
ソウルドアウト 3,900 1,310.00 5,109,000
MS&Consulting 2,400 787.00 1,888,800
ウェルビー 10,400 1,613.00 16,775,200
エル・ティー・エス 2,000 3,120.00 6,240,000
ミダックホールディングス 7,000 5,560.00 38,920,000
日総工産 12,400 780.00 9,672,000
キュービーネットホールディングス 7,400 1,921.00 14,215,400
RPAホールディングス 22,500 422.00 9,495,000
三櫻工業 23,100 964.00 22,268,400
マキタ 204,300 5,225.00 1,067,467,500
115/309
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東芝テック
18,100 4,460.00 80,726,000
芝浦メカトロニクス 3,000 7,790.00 23,370,000
マブチモーター 39,300 3,800.00 149,340,000
日本電産 435,000 12,745.00 5,544,075,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 7,400 627.00 4,639,800
トレックス・セミコンダクター 8,400 2,652.00 22,276,800
東光高岳 9,300 1,419.00 13,196,700
ダブル・スコープ 48,200 872.00 42,030,400
宮越ホールディングス
6,300 1,146.00 7,219,800
ダイヘン 18,400 4,515.00 83,076,000
ヤーマン 27,300 1,320.00 36,036,000
JVCケンウッド 136,200 177.00 24,107,400
ミマキエンジニアリング 15,200 1,050.00 15,960,000
I-PEX 7,800 2,092.00 16,317,600
日新電機 39,400 1,459.00 57,484,600
大崎電気工業 31,000 508.00 15,748,000
オムロン
139,700 11,200.00 1,564,640,000
日東工業 22,300 1,575.00 35,122,500
IDEC 20,800 2,560.00 53,248,000
正興電機製作所 5,300 1,219.00 6,460,700
不二電機工業 2,600 1,268.00 3,296,800
ジーエス・ユアサ コーポレーション 56,000 2,139.00 119,784,000
サクサホールディングス 3,000 1,416.00 4,248,000
メルコホールディングス 4,700 4,335.00 20,374,500
テクノメディカ 4,200 1,699.00 7,135,800
ダイヤモンドエレクトリックホール
4,700 2,004.00 9,418,800
ディングス
日本電気 213,300 5,480.00 1,168,884,000
富士通 151,000 20,310.00 3,066,810,000
沖電気工業 68,100 976.00 66,465,600
岩崎通信機 7,000 877.00 6,139,000
電気興業 8,900 2,515.00 22,383,500
サンケン電気 15,700 5,650.00 88,705,000
ナカヨ 2,100 1,318.00 2,767,800
アイホン 9,600 2,249.00 21,590,400
ルネサスエレクトロニクス 908,600 1,448.00 1,315,652,800
セイコーエプソン 208,300 1,901.00 395,978,300
ワコム 130,100 817.00 106,291,700
アルバック 30,900 6,620.00 204,558,000
アクセル 7,100 791.00 5,616,100
EIZO 13,000 4,145.00 53,885,000
ジャパンディスプレイ 571,400 37.00 21,141,800
日本信号 42,800 912.00 39,033,600
京三製作所 36,300 470.00 17,061,000
能美防災 22,300 2,027.00 45,202,100
ホーチキ 12,500 1,271.00 15,887,500
星和電機 6,600 526.00 3,471,600
エレコム 38,400 1,524.00 58,521,600
パナソニック 1,790,200 1,384.00 2,477,636,800
シャープ 191,300 1,330.00 254,429,000
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アンリツ
108,000 1,942.00 209,736,000
富士通ゼネラル 45,600 2,752.00 125,491,200
ソニーグループ 1,051,500 13,800.00 14,510,700,000
TDK 243,100 4,495.00 1,092,734,500
帝国通信工業 7,700 1,363.00 10,495,100
タムラ製作所 64,600 750.00 48,450,000
アルプスアルパイン 148,400 1,102.00 163,536,800
池上通信機 4,900 766.00 3,753,400
日本電波工業
15,200 1,400.00 21,280,000
鈴木 7,600 962.00 7,311,200
メイコー 13,600 4,035.00 54,876,000
日本トリム 3,200 3,380.00 10,816,000
ローランド ディー.ジー. 9,900 2,829.00 28,007,100
フォスター電機 17,000 781.00 13,277,000
SMK 4,100 2,403.00 9,852,300
ヨコオ 12,400 2,350.00 29,140,000
ティアック
26,700 125.00 3,337,500
ホシデン 40,400 1,288.00 52,035,200
ヒロセ電機 25,900 18,880.00 488,992,000
日本航空電子工業 38,500 1,807.00 69,569,500
TOA 18,300 803.00 14,694,900
マクセル 33,400 1,339.00 44,722,600
古野電気 19,900 1,210.00 24,079,000
ユニデンホールディングス 3,700 3,390.00 12,543,000
スミダコーポレーション 15,700 1,295.00 20,331,500
アイコム 6,400 2,351.00 15,046,400
リオン 6,500 2,271.00 14,761,500
本多通信工業 13,800 441.00 6,085,800
横河電機 167,900 2,282.00 383,147,800
新電元工業 6,400 3,820.00 24,448,000
アズビル 98,300 4,965.00 488,059,500
東亜ディーケーケー 8,800 841.00 7,400,800
日本光電工業 69,400 3,395.00 235,613,000
チノー 5,700 1,501.00 8,555,700
共和電業 17,400 396.00 6,890,400
日本電子材料 8,100 2,373.00 19,221,300
堀場製作所 31,000 7,880.00 244,280,000
アドバンテスト 124,800 10,000.00 1,248,000,000
小野測器 4,700 512.00 2,406,400
エスペック 13,700 2,310.00 31,647,000
キーエンス 152,100 70,480.00 10,720,008,000
日置電機 8,000 8,860.00 70,880,000
シスメックス 141,900 13,660.00 1,938,354,000
日本マイクロニクス 29,100 1,566.00 45,570,600
メガチップス 15,600 4,200.00 65,520,000
OBARA GROUP 7,600 3,715.00 28,234,000
IMAGICA GROUP 14,300 675.00 9,652,500
澤藤電機 2,000 1,910.00 3,820,000
デンソー 369,600 8,380.00 3,097,248,000
原田工業 8,500 958.00 8,143,000
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コーセル
20,500 928.00 19,024,000
イリソ電子工業 14,100 4,980.00 70,218,000
オプテックスグループ 27,500 1,481.00 40,727,500
千代田インテグレ 7,200 2,104.00 15,148,800
アイ・オー・データ機器 6,500 842.00 5,473,000
レーザーテック 73,700 27,305.00 2,012,378,500
スタンレー電気 117,400 3,075.00 361,005,000
岩崎電気 6,200 2,138.00 13,255,600
ウシオ電機
86,000 2,230.00 191,780,000
岡谷電機産業 9,900 340.00 3,366,000
ヘリオス テクノ ホールディング 15,300 301.00 4,605,300
エノモト 4,700 1,901.00 8,934,700
日本セラミック 15,600 2,886.00 45,021,600
遠藤照明 7,800 1,130.00 8,814,000
古河電池 11,900 1,520.00 18,088,000
双信電機 7,300 641.00 4,679,300
山一電機
12,200 2,015.00 24,583,000
図研 11,000 4,120.00 45,320,000
日本電子 34,900 9,080.00 316,892,000
カシオ計算機 121,400 1,600.00 194,240,000
ファナック 147,300 23,015.00 3,390,109,500
日本シイエムケイ 33,000 522.00 17,226,000
エンプラス 4,100 2,747.00 11,262,700
大真空 22,400 1,220.00 27,328,000
ローム 75,100 11,180.00 839,618,000
浜松ホトニクス 120,400 6,840.00 823,536,000
三井ハイテック 16,400 9,600.00 157,440,000
新光電気工業 49,300 5,040.00 248,472,000
京セラ 236,100 6,868.00 1,621,534,800
協栄産業 1,700 1,492.00 2,536,400
太陽誘電 81,400 6,120.00 498,168,000
村田製作所 493,000 8,439.00 4,160,427,000
双葉電子工業 28,900 735.00 21,241,500
日東電工 101,400 8,490.00 860,886,000
北陸電気工業 6,600 1,076.00 7,101,600
東海理化電機製作所 44,200 1,590.00 70,278,000
ニチコン 52,800 1,138.00 60,086,400
日本ケミコン 15,800 1,990.00 31,442,000
KOA 25,200 1,608.00 40,521,600
三井E&Sホールディングス 60,400 424.00 25,609,600
日立造船 141,800 856.00 121,380,800
三菱重工業 263,600 2,817.50 742,693,000
川崎重工業 122,400 2,032.00 248,716,800
IHI 104,700 2,645.00 276,931,500
名村造船所 49,600 216.00 10,713,600
サノヤスホールディングス 21,600 130.00 2,808,000
スプリックス 4,500 1,228.00 5,526,000
マネジメントソリューションズ 7,800 3,460.00 26,988,000
プロレド・パートナーズ 3,500 1,193.00 4,175,500
and factory 3,400 455.00 1,547,000
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テノ.ホールディングス
2,000 784.00 1,568,000
フロンティア・マネジメント 4,100 903.00 3,702,300
ピアラ 2,600 709.00 1,843,400
コプロ・ホールディングス 3,200 1,224.00 3,916,800
ギークス 2,800 1,530.00 4,284,000
カーブスホールディングス 43,900 895.00 39,290,500
フォーラムエンジニアリング 11,300 856.00 9,672,800
日本車輌製造 6,300 2,076.00 13,078,800
三菱ロジスネクスト
22,300 1,086.00 24,217,800
近畿車輌 1,800 1,051.00 1,891,800
一家ホールディングス 2,800 578.00 1,618,400
フルサト・マルカホールディングス 16,000 2,022.00 32,352,000
ヤマエグループホールディングス 11,300 1,132.00 12,791,600
FPG 55,500 619.00 34,354,500
島根銀行 4,700 567.00 2,664,900
じもとホールディングス 12,200 632.00 7,710,400
全国保証
39,400 5,220.00 205,668,000
めぶきフィナンシャルグループ 857,200 238.00 204,013,600
ジャパンインベストメントアドバイ
12,700 1,312.00 16,662,400
ザー
東京きらぼしフィナンシャルグループ 20,800 1,432.00 29,785,600
九州フィナンシャルグループ 337,700 398.00 134,404,600
かんぽ生命保険 166,500 1,838.00 306,027,000
ゆうちょ銀行 391,600 864.00 338,342,400
あんしん保証 5,100 327.00 1,667,700
富山第一銀行 40,900 281.00 11,492,900
コンコルディア・フィナンシャルグ
944,900 447.00 422,370,300
ループ
ジェイリース 5,600 1,941.00 10,869,600
西日本フィナンシャルホールディング
107,900 744.00 80,277,600
ス
イントラスト 7,000 799.00 5,593,000
日本モーゲージサービス 9,300 1,080.00 10,044,000
CASA 5,900 909.00 5,363,100
アルヒ 24,400 1,308.00 31,915,200
プレミアグループ 8,300 3,890.00 32,287,000
日産自動車 1,979,400 625.70 1,238,510,580
いすゞ自動車 526,600 1,600.00 842,560,000
トヨタ自動車 8,502,300 2,030.00 17,259,669,000
日野自動車 209,500 1,076.00 225,422,000
三菱自動車工業 620,700 381.00 236,486,700
エフテック 11,800 532.00 6,277,600
レシップホールディングス 7,300 575.00 4,197,500
GMB 3,100 767.00 2,377,700
ファルテック 2,600 707.00 1,838,200
武蔵精密工業 37,400 1,888.00 70,611,200
日産車体 24,800 735.00 18,228,000
新明和工業 47,600 912.00 43,411,200
極東開発工業 31,200 1,473.00 45,957,600
トピー工業 13,900 1,115.00 15,498,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ティラド
4,800 2,948.00 14,150,400
曙ブレーキ工業 92,000 236.00 21,712,000
タチエス 29,400 1,393.00 40,954,200
NOK 81,200 1,309.00 106,290,800
フタバ産業 42,100 415.00 17,471,500
KYB 17,400 3,055.00 53,157,000
市光工業 20,200 562.00 11,352,400
大同メタル工業 32,600 602.00 19,625,200
プレス工業
82,500 399.00 32,917,500
ミクニ 22,700 314.00 7,127,800
太平洋工業 35,100 1,166.00 40,926,600
河西工業 20,800 330.00 6,864,000
アイシン 122,900 4,090.00 502,661,000
マツダ 526,600 1,040.00 547,664,000
今仙電機製作所 11,300 608.00 6,870,400
本田技研工業 1,321,500 3,238.00 4,279,017,000
スズキ
383,900 5,208.00 1,999,351,200
SUBARU 481,000 2,149.00 1,033,669,000
安永 8,200 1,072.00 8,790,400
ヤマハ発動機 219,000 3,100.00 678,900,000
小糸製作所 92,100 6,440.00 593,124,000
TBK 19,800 420.00 8,316,000
エクセディ 25,300 1,694.00 42,858,200
ミツバ 30,800 554.00 17,063,200
豊田合成 54,100 2,314.00 125,187,400
愛三工業 26,300 795.00 20,908,500
盟和産業 1,800 1,007.00 1,812,600
日本プラスト 13,400 612.00 8,200,800
ヨロズ 15,800 1,173.00 18,533,400
エフ・シー・シー 27,400 1,554.00 42,579,600
新家工業 4,300 1,652.00 7,103,600
シマノ 67,700 31,000.00 2,098,700,000
テイ・エス テック 70,800 1,430.00 101,244,000
三十三フィナンシャルグループ 15,700 1,382.00 21,697,400
第四北越フィナンシャルグループ 26,900 2,568.00 69,079,200
ひろぎんホールディングス 244,300 651.00 159,039,300
マーキュリアホールディングス 6,100 726.00 4,428,600
おきなわフィナンシャルグループ 15,000 2,368.00 35,520,000
ダイレクトマーケティングミックス 8,600 4,305.00 37,023,000
ポピンズホールディングス 3,700 3,580.00 13,246,000
LITALICO 13,000 3,635.00 47,255,000
十六フィナンシャルグループ 22,200 2,040.00 45,288,000
北國フィナンシャルホールディングス 15,300 2,007.00 30,707,100
ジャムコ 9,800 1,008.00 9,878,400
小野建 16,000 1,635.00 26,160,000
はるやまホールディングス 7,200 581.00 4,183,200
南陽 2,300 1,986.00 4,567,800
ノジマ 26,700 2,368.00 63,225,600
佐鳥電機 10,700 1,075.00 11,502,500
カッパ・クリエイト 23,300 1,413.00 32,922,900
120/309
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エコートレーディング
2,900 630.00 1,827,000
伯東 10,000 2,222.00 22,220,000
コンドーテック 13,200 994.00 13,120,800
中山福 8,000 387.00 3,096,000
ライトオン 12,600 690.00 8,694,000
ナガイレーベン 21,900 2,360.00 51,684,000
三菱食品 16,000 2,828.00 45,248,000
良品計画 190,100 2,102.00 399,590,200
三城ホールディングス
16,600 260.00 4,316,000
松田産業 12,000 3,115.00 37,380,000
第一興商 31,400 4,225.00 132,665,000
メディパルホールディングス 178,400 2,047.00 365,184,800
アドヴァングループ 17,000 961.00 16,337,000
SPK 6,900 1,361.00 9,390,900
萩原電気ホールディングス 6,200 2,137.00 13,249,400
アルビス 5,400 2,307.00 12,457,800
アズワン
11,900 15,210.00 180,999,000
スズデン 6,200 1,686.00 10,453,200
尾家産業 3,300 1,052.00 3,471,600
シモジマ 10,400 1,129.00 11,741,600
ドウシシャ 15,700 1,629.00 25,575,300
小津産業 2,600 1,908.00 4,960,800
コナカ 19,400 325.00 6,305,000
高速 10,000 1,520.00 15,200,000
ハウス オブ ローゼ 1,300 1,660.00 2,158,000
G-7ホールディングス 18,400 1,805.00 33,212,000
たけびし 6,400 1,453.00 9,299,200
イオン北海道 29,200 1,380.00 40,296,000
コジマ 28,300 589.00 16,668,700
ヒマラヤ 5,800 1,000.00 5,800,000
コーナン商事 23,500 3,535.00 83,072,500
ネットワンシステムズ 62,700 3,790.00 237,633,000
エコス 6,200 1,858.00 11,519,600
ワタミ 20,000 989.00 19,780,000
マルシェ 5,000 471.00 2,355,000
リックス 2,500 1,515.00 3,787,500
システムソフト 34,800 131.00 4,558,800
パン・パシフィック・インターナショ
330,500 2,169.00 716,854,500
ナルホールディングス
丸文 14,800 827.00 12,239,600
西松屋チェーン 36,200 1,515.00 54,843,000
ゼンショーホールディングス 80,700 2,663.00 214,904,100
ハピネット 13,900 1,530.00 21,267,000
幸楽苑ホールディングス 10,600 1,491.00 15,804,600
ハークスレイ 8,000 464.00 3,712,000
橋本総業ホールディングス 3,400 2,084.00 7,085,600
日本ライフライン 48,900 1,166.00 57,017,400
サイゼリヤ 24,500 3,025.00 74,112,500
タカショー 12,600 817.00 10,294,200
VTホールディングス 62,100 507.00 31,484,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アルゴグラフィックス
12,900 3,015.00 38,893,500
魚力 4,800 1,996.00 9,580,800
IDOM 50,100 763.00 38,226,300
日本エム・ディ・エム 9,700 2,191.00 21,252,700
ポプラ 3,700 198.00 732,600
フジ・コーポレーション 8,900 1,204.00 10,715,600
ユナイテッドアローズ 17,300 2,031.00 35,136,300
進和 9,900 2,063.00 20,423,700
エスケイジャパン
4,000 479.00 1,916,000
ダイトロン 7,000 2,079.00 14,553,000
ハイデイ日高 23,900 1,642.00 39,243,800
シークス 23,700 1,295.00 30,691,500
YU-WA CREATION HO
9,100 220.00 2,002,000
LDINGS
コロワイド 67,800 1,649.00 111,802,200
ピーシーデポコーポレーション 19,300 463.00 8,935,900
田中商事 3,400 661.00 2,247,400
オーハシテクニカ 9,400 1,548.00 14,551,200
壱番屋
11,700 4,640.00 54,288,000
白銅 5,300 2,598.00 13,769,400
トップカルチャー 7,200 310.00 2,232,000
PLANT 4,600 722.00 3,321,200
スギホールディングス 33,000 7,940.00 262,020,000
ダイコー通産 2,100 1,175.00 2,467,500
薬王堂ホールディングス 8,300 2,413.00 20,027,900
島津製作所 216,000 4,780.00 1,032,480,000
JMS 14,300 657.00 9,395,100
クボテック 3,400 299.00 1,016,600
長野計器 12,100 1,401.00 16,952,100
ブイ・テクノロジー 7,300 3,735.00 27,265,500
スター精密 25,900 1,478.00 38,280,200
東京計器 10,900 994.00 10,834,600
愛知時計電機 1,300 4,530.00 5,889,000
インターアクション 8,400 2,445.00 20,538,000
オーバル 15,400 252.00 3,880,800
東京精密 28,300 5,190.00 146,877,000
マニー 66,800 1,892.00 126,385,600
ニコン 256,300 1,155.00 296,026,500
トプコン 78,900 2,002.00 157,957,800
オリンパス 880,200 2,619.00 2,305,243,800
理研計器 13,600 3,095.00 42,092,000
SCREENホールディングス 29,100 11,250.00 327,375,000
キヤノン電子 15,600 1,601.00 24,975,600
タムロン 13,100 2,557.00 33,496,700
HOYA 327,500 17,465.00 5,719,787,500
シード 8,100 611.00 4,949,100
ノーリツ鋼機 15,100 2,478.00 37,417,800
エー・アンド・デイ 15,200 1,395.00 21,204,000
朝日インテック 184,000 2,835.00 521,640,000
キヤノン 834,100 2,583.00 2,154,480,300
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リコー
465,900 1,107.00 515,751,300
シチズン時計 196,400 465.00 91,326,000
リズム 5,300 1,327.00 7,033,100
大研医器 14,000 555.00 7,770,000
メニコン 55,600 4,220.00 234,632,000
シンシア 1,900 597.00 1,134,300
中本パックス 4,800 1,694.00 8,131,200
スノーピーク 10,900 6,150.00 67,035,000
パラマウントベッドホールディングス
32,200 2,002.00 64,464,400
トランザクション 9,200 1,140.00 10,488,000
粧美堂 5,300 392.00 2,077,600
ニホンフラッシュ 14,400 1,088.00 15,667,200
前田工繊 18,500 3,530.00 65,305,000
永大産業 23,600 289.00 6,820,400
アートネイチャー 14,700 676.00 9,937,200
バンダイナムコホールディングス 150,400 9,148.00 1,375,859,200
アイフィスジャパン
3,600 665.00 2,394,000
共立印刷 29,400 155.00 4,557,000
SHOEI 15,700 5,070.00 79,599,000
フランスベッドホールディングス 22,300 898.00 20,025,400
マーベラス 25,900 755.00 19,554,500
パイロットコーポレーション 28,400 4,220.00 119,848,000
萩原工業 11,000 1,451.00 15,961,000
エイベックス 28,400 1,779.00 50,523,600
トッパン・フォームズ 24,100 1,322.00 31,860,200
フジシールインターナショナル 40,700 2,305.00 93,813,500
タカラトミー 70,200 1,072.00 75,254,400
広済堂ホールディングス 10,300 946.00 9,743,800
エステールホールディングス 4,200 644.00 2,704,800
レック 21,900 978.00 21,418,200
タカノ 6,300 701.00 4,416,300
三光合成 17,600 412.00 7,251,200
プロネクサス 13,300 1,037.00 13,792,100
ホクシン 11,700 173.00 2,024,100
ウッドワン 5,200 1,004.00 5,220,800
大建工業 9,900 2,427.00 24,027,300
きもと 26,000 224.00 5,824,000
凸版印刷 255,100 1,932.00 492,853,200
大日本印刷 198,300 2,873.00 569,715,900
共同印刷 5,300 2,746.00 14,553,800
NISSHA 34,400 1,724.00 59,305,600
光村印刷 800 1,492.00 1,193,600
藤森工業 15,100 4,310.00 65,081,000
ヴィア・ホールディングス 21,500 178.00 3,827,000
TAKARA & COMPANY 8,300 1,811.00 15,031,300
前澤化成工業 10,900 1,300.00 14,170,000
未来工業 6,300 1,643.00 10,350,900
アシックス 148,400 2,907.00 431,398,800
ツツミ 4,300 2,252.00 9,683,600
ウェーブロックホールディングス 6,500 711.00 4,621,500
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JSP 10,000 1,560.00 15,600,000
ニチハ 23,300 3,055.00 71,181,500
ローランド 11,700 4,850.00 56,745,000
エフピコ 30,900 3,865.00 119,428,500
小松ウオール工業 5,400 1,957.00 10,567,800
ヤマハ 99,800 6,490.00 647,702,000
河合楽器製作所 4,700 3,475.00 16,332,500
クリナップ 16,000 516.00 8,256,000
ピジョン
101,400 2,477.00 251,167,800
天馬 14,100 2,592.00 36,547,200
兼松サステック 700 1,797.00 1,257,900
キングジム 14,300 889.00 12,712,700
象印マホービン 45,400 1,610.00 73,094,000
リンテック 36,100 2,536.00 91,549,600
信越ポリマー 30,200 1,014.00 30,622,800
東リ 45,000 232.00 10,440,000
イトーキ
30,900 363.00 11,216,700
任天堂 94,700 49,950.00 4,730,265,000
三菱鉛筆 27,700 1,265.00 35,040,500
松風 7,100 2,260.00 16,046,000
タカラスタンダード 34,700 1,423.00 49,378,100
コクヨ 80,600 1,746.00 140,727,600
ナカバヤシ 16,400 541.00 8,872,400
ニフコ 56,100 3,635.00 203,923,500
立川ブラインド工業 7,700 1,166.00 8,978,200
グローブライド 15,000 3,560.00 53,400,000
オカムラ 57,700 1,394.00 80,433,800
バルカー 13,700 2,392.00 32,770,400
MUTOHホールディングス 1,300 1,613.00 2,096,900
伊藤忠商事 1,156,300 3,352.00 3,875,917,600
丸紅 1,630,500 1,010.00 1,646,805,000
スクロール 25,300 886.00 22,415,800
高島 1,800 2,097.00 3,774,600
ヨンドシーホールディングス 15,200 1,702.00 25,870,400
三陽商会 7,900 900.00 7,110,000
長瀬産業 90,800 1,736.00 157,628,800
ナイガイ 4,300 317.00 1,363,100
蝶理 9,300 1,806.00 16,795,800
豊田通商 166,000 5,340.00 886,440,000
オンワードホールディングス 98,300 363.00 35,682,900
三共生興 22,500 546.00 12,285,000
兼松 61,500 1,286.00 79,089,000
美津濃 16,600 2,387.00 39,624,200
ツカモトコーポレーション 1,900 1,350.00 2,565,000
ルックホールディングス 5,300 1,406.00 7,451,800
三井物産 1,283,700 2,495.50 3,203,473,350
日本紙パルプ商事 8,800 3,790.00 33,352,000
東京エレクトロン 106,500 56,520.00 6,019,380,000
カメイ 19,700 1,101.00 21,689,700
東都水産 900 4,545.00 4,090,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
OUGホールディングス
2,800 2,660.00 7,448,000
スターゼン 12,400 2,035.00 25,234,000
セイコーホールディングス 23,700 2,314.00 54,841,800
山善 69,300 1,045.00 72,418,500
椿本興業 2,200 3,785.00 8,327,000
住友商事 1,043,400 1,631.00 1,701,785,400
日本ユニシス 51,400 3,415.00 175,531,000
内田洋行 7,100 4,830.00 34,293,000
三菱商事
1,238,800 3,406.00 4,219,352,800
第一実業 7,600 5,060.00 38,456,000
キヤノンマーケティングジャパン 41,100 2,313.00 95,064,300
西華産業 8,900 1,626.00 14,471,400
佐藤商事 14,000 1,165.00 16,310,000
菱洋エレクトロ 9,800 2,330.00 22,834,000
東京産業 15,000 751.00 11,265,000
ユアサ商事 15,600 2,920.00 45,552,000
神鋼商事
3,700 3,345.00 12,376,500
トルク 6,300 219.00 1,379,700
阪和興業 33,100 3,335.00 110,388,500
正栄食品工業 10,700 4,005.00 42,853,500
カナデン 13,800 1,042.00 14,379,600
菱電商事 13,300 1,732.00 23,035,600
ニプロ 125,200 1,141.00 142,853,200
岩谷産業 39,600 6,420.00 254,232,000
ナイス 5,800 1,703.00 9,877,400
ニチモウ 2,100 2,061.00 4,328,100
極東貿易 4,800 2,417.00 11,601,600
アステナホールディングス 23,200 562.00 13,038,400
兼松エレクトロニクス 9,100 3,725.00 33,897,500
三愛石油 40,700 1,307.00 53,194,900
稲畑産業 36,300 1,589.00 57,680,700
GSIクレオス 8,000 867.00 6,936,000
明和産業 15,100 825.00 12,457,500
クワザワホールディングス 4,800 612.00 2,937,600
キムラタン 100,900 21.00 2,118,900
ゴールドウイン 29,700 7,120.00 211,464,000
ユニ・チャーム 323,600 4,666.00 1,509,917,600
デサント 32,100 4,560.00 146,376,000
キング 8,300 540.00 4,482,000
ワキタ 35,300 1,015.00 35,829,500
ヤマトインターナショナル 15,300 312.00 4,773,600
東邦ホールディングス 53,000 1,771.00 93,863,000
サンゲツ 44,100 1,671.00 73,691,100
ミツウロコグループホールディングス 24,400 1,275.00 31,110,000
シナネンホールディングス 6,200 3,420.00 21,204,000
伊藤忠エネクス 36,800 995.00 36,616,000
サンリオ 51,100 2,663.00 136,079,300
サンワ テクノス 10,200 1,523.00 15,534,600
リョーサン 18,200 2,233.00 40,640,600
新光商事 25,000 865.00 21,625,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
トーホー
7,700 1,510.00 11,627,000
三信電気 7,800 1,526.00 11,902,800
東陽テクニカ 16,200 1,110.00 17,982,000
モスフードサービス 21,700 3,120.00 67,704,000
加賀電子 15,000 2,920.00 43,800,000
三益半導体工業 12,900 2,500.00 32,250,000
都築電気 8,500 1,835.00 15,597,500
ソーダニッカ 17,500 617.00 10,797,500
立花エレテック
13,400 1,580.00 21,172,000
木曽路 21,700 2,196.00 47,653,200
SRSホールディングス 22,700 781.00 17,728,700
千趣会 29,800 400.00 11,920,000
タカキュー 15,100 130.00 1,963,000
リテールパートナーズ 20,000 1,237.00 24,740,000
ケーヨー 30,500 824.00 25,132,000
上新電機 18,900 2,206.00 41,693,400
日本瓦斯
80,300 1,443.00 115,872,900
ロイヤルホールディングス 28,300 2,058.00 58,241,400
東天紅 700 1,090.00 763,000
いなげや 20,500 1,396.00 28,618,000
チヨダ 16,100 763.00 12,284,300
ライフコーポレーション 15,400 3,570.00 54,978,000
リンガーハット 20,500 2,237.00 45,858,500
MrMaxHD 20,700 589.00 12,192,300
テンアライド 17,300 315.00 5,449,500
AOKIホールディングス 31,600 662.00 20,919,200
オークワ 26,000 1,083.00 28,158,000
コメリ 25,500 2,622.00 66,861,000
青山商事 33,800 741.00 25,045,800
しまむら 19,200 9,700.00 186,240,000
はせがわ 10,400 257.00 2,672,800
高島屋 120,200 1,143.00 137,388,600
松屋 33,300 979.00 32,600,700
エイチ・ツー・オー リテイリング 78,200 886.00 69,285,200
近鉄百貨店 6,400 2,613.00 16,723,200
丸井グループ 139,800 2,234.00 312,313,200
クレディセゾン 106,100 1,271.00 134,853,100
アクシアル リテイリング 12,800 3,405.00 43,584,000
井筒屋 7,900 324.00 2,559,600
イオン 636,100 2,731.50 1,737,507,150
イズミ 29,800 3,465.00 103,257,000
フォーバル 7,400 1,151.00 8,517,400
平和堂 30,400 1,956.00 59,462,400
フジ 20,000 1,991.00 39,820,000
ヤオコー 18,800 6,740.00 126,712,000
ゼビオホールディングス 22,400 1,025.00 22,960,000
ケーズホールディングス 152,200 1,197.00 182,183,400
PALTAC 23,200 4,790.00 111,128,000
三谷産業 19,800 341.00 6,751,800
Olympicグループ 8,900 713.00 6,345,700
126/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日産東京販売ホールディングス
26,700 234.00 6,247,800
新生銀行 108,000 1,821.00 196,668,000
あおぞら銀行 92,400 2,648.00 244,675,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ 10,616,900 634.80 6,739,608,120
りそなホールディングス 1,894,100 448.10 848,746,210
三井住友トラスト・ホールディングス 313,000 3,877.00 1,213,501,000
三井住友フィナンシャルグループ 1,145,900 3,828.00 4,386,505,200
千葉銀行 552,400 707.00 390,546,800
群馬銀行
317,200 348.00 110,385,600
武蔵野銀行 24,700 1,706.00 42,138,200
千葉興業銀行 39,400 262.00 10,322,800
筑波銀行 65,200 165.00 10,758,000
七十七銀行 51,700 1,180.00 61,006,000
青森銀行 12,900 1,925.00 24,832,500
秋田銀行 10,900 1,449.00 15,794,100
山形銀行 18,600 821.00 15,270,600
岩手銀行
10,800 1,632.00 17,625,600
東邦銀行 137,900 200.00 27,580,000
東北銀行 8,500 997.00 8,474,500
みちのく銀行 11,000 875.00 9,625,000
ふくおかフィナンシャルグループ 139,400 2,076.00 289,394,400
静岡銀行 403,100 893.00 359,968,300
スルガ銀行 144,600 468.00 67,672,800
八十二銀行 372,500 369.00 137,452,500
山梨中央銀行 18,300 803.00 14,694,900
大垣共立銀行 32,700 1,887.00 61,704,900
福井銀行 14,300 1,491.00 21,321,300
清水銀行 7,200 1,515.00 10,908,000
富山銀行 2,100 1,883.00 3,954,300
滋賀銀行 31,000 1,859.00 57,629,000
南都銀行 25,900 1,941.00 50,271,900
百五銀行 159,600 333.00 53,146,800
京都銀行 59,200 5,060.00 299,552,000
紀陽銀行 58,600 1,462.00 85,673,200
ほくほくフィナンシャルグループ 102,900 818.00 84,172,200
山陰合同銀行 98,200 572.00 56,170,400
中国銀行 132,200 847.00 111,973,400
鳥取銀行 4,400 1,104.00 4,857,600
伊予銀行 219,100 562.00 123,134,200
百十四銀行 17,700 1,429.00 25,293,300
四国銀行 25,700 732.00 18,812,400
阿波銀行 25,400 2,053.00 52,146,200
大分銀行 9,600 1,804.00 17,318,400
宮崎銀行 10,500 1,995.00 20,947,500
佐賀銀行 9,800 1,397.00 13,690,600
琉球銀行 36,200 741.00 26,824,200
セブン銀行 491,400 233.00 114,496,200
みずほフィナンシャルグループ 2,117,200 1,535.50 3,250,960,600
高知銀行 4,600 748.00 3,440,800
山口フィナンシャルグループ 192,600 637.00 122,686,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
芙蓉総合リース
17,400 7,450.00 129,630,000
みずほリース 25,600 3,150.00 80,640,000
東京センチュリー 32,100 6,210.00 199,341,000
SBIホールディングス 204,100 2,799.00 571,275,900
日本証券金融 65,000 827.00 53,755,000
アイフル 277,300 390.00 108,147,000
日本アジア投資 13,100 221.00 2,895,100
長野銀行 5,700 1,067.00 6,081,900
名古屋銀行
12,400 2,331.00 28,904,400
北洋銀行 249,300 233.00 58,086,900
愛知銀行 6,100 3,460.00 21,106,000
中京銀行 6,300 1,298.00 8,177,400
大光銀行 3,900 1,320.00 5,148,000
愛媛銀行 23,500 763.00 17,930,500
トマト銀行 6,800 1,034.00 7,031,200
京葉銀行 70,500 436.00 30,738,000
栃木銀行
80,800 177.00 14,301,600
北日本銀行 5,400 1,504.00 8,121,600
東和銀行 29,600 500.00 14,800,000
福島銀行 18,600 222.00 4,129,200
大東銀行 8,500 682.00 5,797,000
リコーリース 14,700 3,630.00 53,361,000
イオンフィナンシャルサービス 90,000 1,377.00 123,930,000
アコム 326,900 367.00 119,972,300
ジャックス 18,300 2,993.00 54,771,900
オリエントコーポレーション 447,100 144.00 64,382,400
オリックス 1,005,000 2,317.50 2,329,087,500
三菱HCキャピタル 611,500 574.00 351,001,000
ジャフコ グループ 21,100 7,300.00 154,030,000
九州リースサービス 9,300 596.00 5,542,800
トモニホールディングス 128,000 301.00 38,528,000
大和証券グループ本社 1,239,900 641.30 795,147,870
野村ホールディングス 2,527,600 501.00 1,266,327,600
岡三証券グループ 130,000 375.00 48,750,000
丸三証券 49,200 560.00 27,552,000
東洋証券 53,300 153.00 8,154,900
東海東京フィナンシャル・ホールディ
189,500 385.00 72,957,500
ングス
光世証券 3,600 542.00 1,951,200
水戸証券 44,500 286.00 12,727,000
いちよし証券 31,000 636.00 19,716,000
松井証券 81,100 818.00 66,339,800
SOMPOホールディングス 291,800 4,858.00 1,417,564,400
日本取引所グループ 419,200 2,535.50 1,062,881,600
マネックスグループ 134,700 890.00 119,883,000
極東証券 22,300 752.00 16,769,600
岩井コスモホールディングス 15,700 1,316.00 20,661,200
アイザワ証券グループ 27,300 1,041.00 28,419,300
フィデアホールディングス 15,200 1,149.00 17,464,800
池田泉州ホールディングス 188,900 158.00 29,846,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アニコム ホールディングス
50,700 868.00 44,007,600
MS&ADインシュアランスグループ
371,300 3,659.00 1,358,586,700
ホールディングス
マネーパートナーズグループ 17,600 249.00 4,382,400
スパークス・グループ 76,100 310.00 23,591,000
小林洋行 3,300 252.00 831,600
第一生命ホールディングス 814,800 2,419.00 1,971,001,200
東京海上ホールディングス 545,300 5,948.00 3,243,444,400
アドバンテッジリスクマネジメント 8,200 837.00 6,863,400
イー・ギャランティ 24,300 2,594.00 63,034,200
アサックス 7,900 703.00 5,553,700
NECキャピタルソリューション 7,000 1,986.00 13,902,000
T&Dホールディングス 429,400 1,411.00 605,883,400
アドバンスクリエイト 7,900 1,035.00 8,176,500
三井不動産 754,700 2,542.00 1,918,447,400
三菱地所 1,087,700 1,667.00 1,813,195,900
平和不動産 28,400 3,375.00 95,850,000
東京建物 163,300 1,634.00 266,832,200
ダイビル 42,000 1,488.00 62,496,000
京阪神ビルディング 26,500 1,399.00 37,073,500
住友不動産 347,300 3,929.00 1,364,541,700
太平洋興発 6,800 639.00 4,345,200
テーオーシー 29,900 614.00 18,358,600
東京楽天地 2,200 4,080.00 8,976,000
レオパレス21 171,400 233.00 39,936,200
スターツコーポレーション 22,500 2,585.00 58,162,500
フジ住宅 19,800 679.00 13,444,200
空港施設 17,600 559.00 9,838,400
明和地所 8,200 623.00 5,108,600
ゴールドクレスト 13,100 1,498.00 19,623,800
リログループ 87,600 2,195.00 192,282,000
エスリード 6,600 1,660.00 10,956,000
日神グループホールディングス 27,500 490.00 13,475,000
日本エスコン 30,900 823.00 25,430,700
タカラレーベン 70,100 292.00 20,469,200
AVANTIA 8,800 856.00 7,532,800
イオンモール 82,900 1,708.00 141,593,200
毎日コムネット 3,900 776.00 3,026,400
ファースト住建 6,400 1,206.00 7,718,400
ランド 892,200 12.00 10,706,400
カチタス 41,000 4,210.00 172,610,000
東祥 11,900 2,172.00 25,846,800
トーセイ 22,800 1,084.00 24,715,200
穴吹興産 3,100 2,012.00 6,237,200
サンフロンティア不動産 22,700 997.00 22,631,900
FJネクストホールディングス 16,500 1,061.00 17,506,500
インテリックス 3,900 716.00 2,792,400
ランドビジネス 7,500 268.00 2,010,000
サンネクスタグループ 6,000 985.00 5,910,000
グランディハウス 11,700 488.00 5,709,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東武鉄道
163,900 2,807.00 460,067,300
相鉄ホールディングス 53,700 2,145.00 115,186,500
東急 423,300 1,714.00 725,536,200
京浜急行電鉄 215,400 1,280.00 275,712,000
小田急電鉄 249,600 2,336.00 583,065,600
京王電鉄 87,000 5,450.00 474,150,000
京成電鉄 116,800 3,600.00 420,480,000
富士急行 20,000 4,880.00 97,600,000
新京成電鉄
4,100 2,048.00 8,396,800
東日本旅客鉄道 295,400 7,118.00 2,102,657,200
西日本旅客鉄道 203,400 5,378.00 1,093,885,200
東海旅客鉄道 139,600 16,885.00 2,357,146,000
西武ホールディングス 219,000 1,284.00 281,196,000
鴻池運輸 27,000 1,220.00 32,940,000
西日本鉄道 46,600 2,745.00 127,917,000
ハマキョウレックス 11,900 3,040.00 36,176,000
サカイ引越センター
7,800 4,475.00 34,905,000
近鉄グループホールディングス 158,900 3,560.00 565,684,000
阪急阪神ホールディングス 198,700 3,565.00 708,365,500
南海電気鉄道 70,900 2,221.00 157,468,900
京阪ホールディングス 70,700 3,040.00 214,928,000
神戸電鉄 4,000 3,420.00 13,680,000
名古屋鉄道 130,600 1,945.00 254,017,000
山陽電気鉄道 12,500 2,006.00 25,075,000
アルプス物流 11,400 1,047.00 11,935,800
トランコム 4,500 8,720.00 39,240,000
日本通運 55,000 7,110.00 391,050,000
ヤマトホールディングス 222,800 2,753.00 613,368,400
山九 44,200 4,820.00 213,044,000
日新 12,800 1,696.00 21,708,800
丸運 10,700 263.00 2,814,100
丸全昭和運輸 13,000 3,445.00 44,785,000
センコーグループホールディングス 79,900 980.00 78,302,000
トナミホールディングス 2,900 4,175.00 12,107,500
ニッコンホールディングス 53,400 2,100.00 112,140,000
日本石油輸送 1,000 2,710.00 2,710,000
福山通運 26,200 4,215.00 110,433,000
セイノーホールディングス 108,200 1,350.00 146,070,000
エスライン 3,300 905.00 2,986,500
神奈川中央交通 4,100 3,430.00 14,063,000
日立物流 30,800 4,475.00 137,830,000
丸和運輸機関 33,600 1,482.00 49,795,200
C&Fロジホールディングス 16,100 1,610.00 25,921,000
日本郵船 132,900 7,650.00 1,016,685,000
商船三井 88,000 6,720.00 591,360,000
川崎汽船 48,900 5,200.00 254,280,000
NSユナイテッド海運 8,700 3,325.00 28,927,500
明治海運 18,800 728.00 13,686,400
飯野海運 73,700 515.00 37,955,500
共栄タンカー 2,900 878.00 2,546,200
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
九州旅客鉄道
122,800 2,665.00 327,262,000
SGホールディングス 300,500 2,618.00 786,709,000
日本航空 364,300 2,516.00 916,578,800
ANAホールディングス 403,700 2,769.50 1,118,047,150
パスコ 3,100 1,421.00 4,405,100
TREホールディングス 21,900 1,701.00 37,251,900
人・夢・技術グループ 6,400 1,936.00 12,390,400
西本Wismettacホールディン
3,800 3,965.00 15,067,000
グス
シルバーライフ 3,400 1,394.00 4,739,600
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,500 1,958.00 2,937,000
Genky DrugStores 7,300 5,140.00 37,522,000
コーア商事ホールディングス 12,400 658.00 8,159,200
国際紙パルプ商事 35,400 397.00 14,053,800
ナルミヤ・インターナショナル 3,800 1,206.00 4,582,800
ブックオフグループホールディングス 10,100 987.00 9,968,700
ギフト 2,600 3,030.00 7,878,000
三菱倉庫 50,400 3,020.00 152,208,000
三井倉庫ホールディングス 16,900 2,390.00 40,391,000
住友倉庫 56,200 1,902.00 106,892,400
澁澤倉庫 9,700 2,196.00 21,301,200
ヤマタネ 8,200 1,583.00 12,980,600
東陽倉庫 28,300 326.00 9,225,800
乾汽船 10,800 2,002.00 21,621,600
日本トランスシティ 35,200 582.00 20,486,400
ケイヒン 1,900 1,402.00 2,663,800
中央倉庫 10,300 952.00 9,805,600
川西倉庫 3,600 1,197.00 4,309,200
安田倉庫 13,900 951.00 13,218,900
ファイズホールディングス 3,500 695.00 2,432,500
東洋埠頭 3,300 1,415.00 4,669,500
宇徳 12,600 522.00 6,577,200
上組 87,500 2,253.00 197,137,500
サンリツ 5,300 831.00 4,404,300
キムラユニティー 4,900 1,272.00 6,232,800
キユーソー流通システム 4,200 1,983.00 8,328,600
近鉄エクスプレス 30,100 2,909.00 87,560,900
東海運 10,100 312.00 3,151,200
エーアイテイー 10,200 1,127.00 11,495,400
内外トランスライン 6,200 1,952.00 12,102,400
ショーエイコーポレーション 4,600 781.00 3,592,600
日本コンセプト 5,200 1,715.00 8,918,000
TBSホールディングス 99,900 1,893.00 189,110,700
日本テレビホールディングス 137,300 1,296.00 177,940,800
朝日放送グループホールディングス 17,400 711.00 12,371,400
テレビ朝日ホールディングス 39,400 1,784.00 70,289,600
スカパーJSATホールディングス 139,400 433.00 60,360,200
テレビ東京ホールディングス 11,900 2,201.00 26,191,900
日本BS放送 6,200 1,106.00 6,857,200
ビジョン 28,100 1,504.00 42,262,400
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スマートバリュー
4,300 562.00 2,416,600
USEN-NEXT HOLDING
15,700 3,565.00 55,970,500
S
ワイヤレスゲート 6,700 356.00 2,385,200
コネクシオ 11,700 1,461.00 17,093,700
日本通信 136,300 238.00 32,439,400
クロップス 2,600 995.00 2,587,000
日本電信電話 1,926,600 3,212.00 6,188,239,200
KDDI 1,200,800 3,392.00 4,073,113,600
ソフトバンク 2,494,900 1,519.00 3,789,753,100
光通信
19,400 18,230.00 353,662,000
エムティーアイ 16,000 666.00 10,656,000
GMOインターネット 58,300 3,175.00 185,102,500
ファイバーゲート 5,300 1,323.00 7,011,900
アイドママーケティングコミュニケー
3,200 370.00 1,184,000
ション
KADOKAWA 48,000 6,550.00 314,400,000
学研ホールディングス 23,100 1,114.00 25,733,400
ゼンリン 26,800 1,035.00 27,738,000
昭文社ホールディングス 4,800 496.00 2,380,800
インプレスホールディングス 13,700 231.00 3,164,700
東京電力ホールディングス 1,255,500 302.00 379,161,000
中部電力 513,700 1,134.00 582,535,800
関西電力 636,200 1,047.00 666,101,400
中国電力 262,300 878.00 230,299,400
北陸電力 153,100 540.00 82,674,000
東北電力 392,500 744.00 292,020,000
四国電力 151,200 705.00 106,596,000
九州電力 345,800 816.00 282,172,800
北海道電力 145,700 453.00 66,002,100
沖縄電力 35,800 1,387.00 49,654,600
電源開発 143,000 1,431.00 204,633,000
エフオン 10,100 781.00 7,888,100
イーレックス 24,700 2,496.00 61,651,200
レノバ 32,700 5,420.00 177,234,000
東京瓦斯 321,600 1,974.00 634,838,400
大阪瓦斯 304,000 1,823.00 554,192,000
東邦瓦斯 77,000 3,235.00 249,095,000
北海道瓦斯 8,700 1,506.00 13,102,200
広島ガス 33,700 363.00 12,233,100
西部ガスホールディングス 18,900 2,176.00 41,126,400
静岡ガス 43,700 1,115.00 48,725,500
メタウォーター 18,900 2,027.00 38,310,300
アイネット 8,800 1,376.00 12,108,800
松竹 10,900 12,270.00 133,743,000
東宝 97,200 5,580.00 542,376,000
エイチ・アイ・エス 35,500 2,639.00 93,684,500
東映 5,400 23,050.00 124,470,000
ラックランド 4,800 2,954.00 14,179,200
エヌ・ティ・ティ・データ 438,700 2,451.00 1,075,253,700
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共立メンテナンス
28,600 4,505.00 128,843,000
イチネンホールディングス 16,600 1,425.00 23,655,000
建設技術研究所 9,700 2,664.00 25,840,800
スペース 12,100 960.00 11,616,000
アインホールディングス 24,000 6,230.00 149,520,000
燦ホールディングス 7,100 1,480.00 10,508,000
ピー・シー・エー 9,700 1,595.00 15,471,500
スバル興業 800 8,290.00 6,632,000
東京テアトル
6,900 1,230.00 8,487,000
タナベ経営 5,000 736.00 3,680,000
ビジネスブレイン太田昭和 5,800 1,891.00 10,967,800
ナガワ 5,100 10,800.00 55,080,000
東京都競馬 12,000 4,570.00 54,840,000
常磐興産 6,800 1,425.00 9,690,000
カナモト 28,200 2,429.00 68,497,800
DTS 31,500 2,406.00 75,789,000
スクウェア・エニックス・ホールディ
76,600 6,530.00 500,198,000
ングス
シーイーシー 17,600 1,358.00 23,900,800
カプコン 155,300 3,130.00 486,089,000
西尾レントオール 14,800 2,886.00 42,712,800
アイ・エス・ビー 7,700 1,126.00 8,670,200
アゴーラ ホスピタリティー グルー
79,300 24.00 1,903,200
プ
日本空港ビルデング 63,100 6,030.00 380,493,000
トランス・コスモス 20,400 3,190.00 65,076,000
乃村工藝社 68,600 1,094.00 75,048,400
ジャステック 9,700 1,296.00 12,571,200
SCSK 114,100 2,134.00 243,489,400
藤田観光 7,000 2,516.00 17,612,000
KNT-CTホールディングス 10,000 1,786.00 17,860,000
日本管財 17,300 2,774.00 47,990,200
トーカイ 14,200 2,138.00 30,359,600
白洋舎 1,100 1,875.00 2,062,500
セコム 158,100 7,911.00 1,250,729,100
日本システムウエア 6,300 2,333.00 14,697,900
セントラル警備保障 7,700 2,637.00 20,304,900
アイネス 14,900 1,451.00 21,619,900
丹青社 32,700 906.00 29,626,200
メイテック 19,400 7,040.00 136,576,000
TKC 27,900 3,325.00 92,767,500
富士ソフト 17,600 5,850.00 102,960,000
応用地質 18,100 1,878.00 33,991,800
船井総研ホールディングス 32,800 2,656.00 87,116,800
NSD 53,000 2,166.00 114,798,000
進学会ホールディングス 6,300 390.00 2,457,000
丸紅建材リース 1,000 1,838.00 1,838,000
オオバ 11,600 811.00 9,407,600
コナミホールディングス 59,800 6,280.00 375,544,000
いであ 4,400 1,893.00 8,329,200
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学究社
5,600 1,382.00 7,739,200
ベネッセホールディングス 53,400 2,402.00 128,266,800
イオンディライト 19,800 3,530.00 69,894,000
ナック 8,600 951.00 8,178,600
福井コンピュータホールディングス 7,600 3,990.00 30,324,000
ダイセキ 29,600 5,370.00 158,952,000
ステップ 6,100 1,800.00 10,980,000
日鉄物産 11,800 4,785.00 56,463,000
泉州電業
4,600 4,655.00 21,413,000
元気寿司 4,700 2,680.00 12,596,000
トラスコ中山 34,400 2,654.00 91,297,600
ヤマダホールディングス 603,500 438.00 264,333,000
オートバックスセブン 55,500 1,401.00 77,755,500
モリト 12,300 676.00 8,314,800
アークランドサカモト 25,800 1,701.00 43,885,800
ニトリホールディングス 65,600 21,225.00 1,392,360,000
グルメ杵屋
13,700 989.00 13,549,300
愛眼 8,500 202.00 1,717,000
ケーユーホールディングス 8,900 1,034.00 9,202,600
吉野家ホールディングス 57,700 2,348.00 135,479,600
加藤産業 24,000 3,165.00 75,960,000
北恵 4,500 979.00 4,405,500
イノテック 10,100 1,394.00 14,079,400
イエローハット 28,600 1,710.00 48,906,000
松屋フーズホールディングス 8,100 3,610.00 29,241,000
JBCCホールディングス 11,300 1,714.00 19,368,200
JKホールディングス 13,500 978.00 13,203,000
サガミホールディングス 25,300 1,038.00 26,261,400
日伝 13,800 2,249.00 31,036,200
関西スーパーマーケット 12,500 1,474.00 18,425,000
ミロク情報サービス 14,500 1,792.00 25,984,000
北沢産業 8,100 244.00 1,976,400
杉本商事 7,900 2,222.00 17,553,800
因幡電機産業 44,100 2,607.00 114,968,700
王将フードサービス 11,000 6,060.00 66,660,000
プレナス 18,700 1,956.00 36,577,200
ミニストップ 12,600 1,403.00 17,677,800
アークス 31,500 2,205.00 69,457,500
バローホールディングス 36,500 2,414.00 88,111,000
東テク 5,600 2,632.00 14,739,200
ミスミグループ本社 207,400 4,940.00 1,024,556,000
藤久 4,000 770.00 3,080,000
アルテック 11,600 309.00 3,584,400
ベルク 7,300 5,370.00 39,201,000
大 庄 9,100 1,010.00 9,191,000
タキヒヨー 5,100 1,746.00 8,904,600
ファーストリテイリング 22,100 76,230.00 1,684,683,000
ソフトバンクグループ 987,600 6,675.00 6,592,230,000
蔵王産業 2,100 1,867.00 3,920,700
スズケン 64,600 3,140.00 202,844,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
サンドラッグ
62,200 3,285.00 204,327,000
サックスバー ホールディングス 16,000 584.00 9,344,000
ジェコス 12,200 807.00 9,845,400
ヤマザワ 2,900 1,714.00 4,970,600
やまや 3,700 2,411.00 8,920,700
グローセル 19,800 405.00 8,019,000
ベルーナ 35,300 752.00 26,545,600
合計 184,666,200 463,236,644,110
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年11月11日現在
資産の部
流動資産
預金 11,418,472,218
コール・ローン 1,348,451,363
株式 656,072,262,273
投資信託受益証券 1,203,181,591
投資証券 14,026,369,540
派生商品評価勘定 592,470,663
未収入金 44,484,063
未収配当金 544,292,464
4,265,016,268
差入委託証拠金
流動資産合計 689,515,000,443
資産合計 689,515,000,443
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,935,441
877,181,000
未払解約金
流動負債合計 887,116,441
負債合計 887,116,441
純資産の部
元本等
元本
115,916,372,811
剰余金
572,711,511,191
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 688,627,884,002
純資産合計 688,627,884,002
負債純資産合計 689,515,000,443
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年5月12日
項目
至 2021年11月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年11月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 99,287,308,113円
本額
同期中追加設定元本額 50,110,220,212円
同期中一部解約元本額 33,481,155,514円
元本の内訳
ファンド名
DIAM外国株式パッシブ・ファンド 2,929,473,342円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 2,385,874円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 10,326,418円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 23,979,653円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 21,937,004円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 13,271,934円
11,654,011円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
たわらノーロード 先進国株式 26,589,926,542円
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> 348,631,332円
2,628,711,132円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 525,147,861円
たわらノーロード バランス(堅実型) 59,511,040円
たわらノーロード バランス(標準型) 482,161,672円
たわらノーロード バランス(積極型) 590,715,567円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 915,567円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 135,703,270円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 386,485,184円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 286,878,311円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 439,343,515円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 1,447円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 818,790円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 12,612,070円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 2,688,254円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 9,305,678円
たわらノーロード 全世界株式 160,068,367円
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> 49,542,174,415円
One DC 先進国株式インデックスファンド 1,528,355,627円
Oneグローバルバランス 1,144,740円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 153,892,342円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 784,728,362円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 1,010,301,431円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 92,572,284円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 280,863,801円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 252,116,485円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 20,636,202円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 680,759,907円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 131,955,592円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 172,416,517円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 171,588,509円
296,794,402円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
投資のソムリエ 10,183,163,589円
クルーズコントロール 192,055,371円
投資のソムリエ<DC年金> 520,262,158円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 178,047,599円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 132,787,421円
1,412,929円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 3,429,742円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 269,591,442円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 2,495,436,416円
ワールドアセットバランス(基本コース) 222,879,469円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 680,566,243円
24,459,429円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 12,738,517円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 2,665,962円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 54,085,843円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 89,396,409円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,302,047,770円
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9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 151,273,665円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 18,911,291円
9,431,671円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 7,540,444円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 21,023,418円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 354,396円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 827,245円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 784,505円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 10,539,464円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 574,504円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 812,556円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ2021-04(適格機関 3,781,657円
投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 147,828,312円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 776,833円
資家限定)
MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機 969,769,109円
関投資家限定)
DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 63,448,069円
DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け) 1,193,508,696円
DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定) 2,190,876,862円
外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定) 1,072,405,837円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 273,295,514円
8,178,901円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 1,328,437円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 4,323,412円
機関投資家専用)
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 32,388,112円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 56,124,322円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 3,297,529円
22,959,143円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 2,068,717円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 485,151円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 4,534,571円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 28,415,614円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 211,967,482円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 316,238,293円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,032,332,581円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 90,560,304円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 54,681,191円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 340,211,628円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 14,285,340円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 3,923,222円
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DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 132,274,372円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 11,958,156円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 40,705,098円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 64,238,633円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 143,147,794円
計 115,916,372,811円
2. 受益権の総数 115,916,372,811口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年5月12日
項目
至 2021年11月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
るリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年11月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
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3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年11月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 70,826,568,495
投資信託受益証券 135,595,882
投資証券 2,031,289,019
合計 72,993,453,396
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年2月16日から2021年11月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2021年11月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 194,523,207 - 195,796,525 △1,273,318
アメリカ・ドル 121,652,300 - 122,847,909 △1,195,609
イギリス・ポンド 6,730,592 - 6,721,853 8,739
オーストラリア・ドル 35,573,480 - 35,628,880 △55,400
カナダ・ドル 4,534,650 - 4,562,455 △27,805
ユーロ 26,032,185 - 26,035,428 △3,243
買建 1,300,937,111 - 1,303,276,390 2,339,279
アメリカ・ドル 943,470,940 - 946,075,517 2,604,577
イギリス・ポンド 63,223,670 - 63,093,302 △130,368
オーストラリア・ドル 18,441,566 - 18,440,240 △1,326
カナダ・ドル 49,379,701 - 49,456,118 76,417
ユーロ 226,421,234 - 226,211,213 △210,021
合計 1,495,460,318 - 1,499,072,915 1,065,961
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
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れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値 で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
2021年11月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 17,259,527,350 - 17,840,996,611 581,469,261
合計 17,259,527,350 - 17,840,996,611 581,469,261
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年11月11日現在
1口当たり純資産額 5.9407円
(1万口当たり純資産額) (59,407円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2021年11月11日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AMAZON.COM INC
46,395 3,482.050 161,549,709.750
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
181,415 127.820 23,188,465.300
AES CORP
65,452 24.100 1,577,393.200
ABIOMED INC
4,985 355.570 1,772,516.450
INTL BUSINESS MACHINES
91,076 120.220 10,949,156.720
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
124,360 139.870 17,394,233.200
ADOBE INC
48,790 647.500 31,591,525.000
CHUBB LTD
45,824 193.050 8,846,323.200
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
22,710 314.270 7,137,071.700
INC
ALLEGHANY CORP
1,454 690.880 1,004,539.520
ALLSTATE CORP
30,996 114.110 3,536,953.560
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HONEYWELL INTERNATIONAL
70,611 225.410 15,916,425.510
INC
AMGEN INC
58,717 213.210 12,519,051.570
HESS CORP
27,192 81.800 2,224,305.600
AMERICAN EXPRESS CO
69,709 181.390 12,644,515.510
AMERICAN ELECTRIC POWER
51,773 84.180 4,358,251.140
AFLAC INC
66,003 56.020 3,697,488.060
AMERICAN INTL GROUP
88,351 58.860 5,200,339.860
AMERCO 929 735.430 683,214.470
ANALOG DEVICES
55,065 180.860 9,959,055.900
JOHNSON CONTROLS
73,646 76.150 5,608,142.900
INTERNATIONAL PLC
VALERO ENERGY CORP
42,871 76.860 3,295,065.060
ANSYS INC
9,108 392.660 3,576,347.280
APPLE INC
1,705,503 147.920 252,278,003.760
APPLIED MATERIALS INC
93,713 150.400 14,094,435.200
ALBEMARLE CORP
11,129 265.750 2,957,531.750
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
58,037 65.390 3,795,039.430
CO
PINNACLE WEST CAPITAL
11,236 64.530 725,059.080
CORP
AMEREN CORP
25,054 84.420 2,115,058.680
ARROW ELECTRONICS INC
8,279 121.360 1,004,739.440
AUTOLIV INC
7,570 101.190 766,008.300
AUTODESK INC
22,640 320.530 7,256,799.200
AUTOMATIC DATA
43,471 229.640 9,982,680.440
PROCESSING
AUTOZONE INC
2,250 1,881.420 4,233,195.000
AVERY DENNISON CORP
7,898 222.590 1,758,015.820
BALL CORP
34,396 91.250 3,138,635.000
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
134,892 285.320 38,487,385.440
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
86,023 59.160 5,089,120.680
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
52,203 79.020 4,125,081.060
BECTON DICKINSON & CO
29,879 245.880 7,346,648.520
AMETEK INC
24,164 139.420 3,368,944.880
VERIZON COMM INC
421,837 52.600 22,188,626.200
WR BERKLEY CORP
16,304 81.340 1,326,167.360
BEST BUY CO INC
23,706 131.250 3,111,412.500
BIO-RAD LABORATORIES-CL
2,401 733.960 1,762,237.960
A
YUM! BRANDS INC
30,538 125.800 3,841,680.400
FIRSTENERGY CORP
53,250 38.960 2,074,620.000
BOEING CO
56,949 218.500 12,443,356.500
ROBERT HALF INTL INC
11,238 116.220 1,306,080.360
BORGWARNER INC
21,938 47.010 1,031,305.380
BOSTON BEER COMPANY INC-
860 470.460 404,595.600
CL A
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BOSTON SCIENTIFIC CORP
146,350 42.450 6,212,557.500
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
15,040 92.860 1,396,614.400
INC
TAKE-TWO INTERACTIVE
12,180 182.750 2,225,895.000
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
2,435 1,544.730 3,761,417.550
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
229,499 59.390 13,629,945.610
ONEOK INC
43,019 62.860 2,704,174.340
AMERICAN FINANCIAL GROUP
7,444 145.680 1,084,441.920
INC
UNITED RENTALS INC
7,145 379.980 2,714,957.100
SEMPRA ENERGY
32,836 124.610 4,091,693.960
FEDEX CORP
25,951 248.520 6,449,342.520
VERISIGN INC
10,001 231.690 2,317,131.690
AMPHENOL CORP
61,252 82.290 5,040,427.080
BROWN-FORMAN CORP
33,368 72.610 2,422,850.480
SIRIUS XM HOLDINGS INC
97,136 6.440 625,555.840
CSX CORP
232,763 35.470 8,256,103.610
COTERRA ENERGY INC
71,747 20.270 1,454,311.690
CAMPBELL SOUP CO
20,334 41.410 842,030.940
CONSTELLATION BRANDS INC
17,548 222.340 3,901,622.320
CARDINAL HEALTH INC
29,005 50.300 1,458,951.500
CARNIVAL CORP COMMON
88,301 23.490 2,074,190.490
PAIRED
CATERPILLAR INC
56,033 206.670 11,580,340.110
CHECK POINT SOFTWARE
12,347 117.300 1,448,303.100
TECHNOLOGIES
CITRIX SYSTEMS INC
11,589 89.040 1,031,884.560
LUMEN TECHNOLOGIES INC
92,188 13.950 1,286,022.600
CERNER CORP
29,663 74.360 2,205,740.680
JPMORGAN CHASE & CO
308,951 167.620 51,786,366.620
CHURCH & DWIGHT CO INC
24,345 90.400 2,200,788.000
CINCINNATI FINANCIAL
14,567 123.550 1,799,752.850
CORP
CINTAS CORP
9,763 433.910 4,236,263.330
CISCO SYSTEMS INC
430,080 57.770 24,845,721.600
CLOROX COMPANY
13,010 165.440 2,152,374.400
COCA-COLA CO/THE
416,944 56.720 23,649,063.680
COPART INC
22,238 151.960 3,379,286.480
COGNEX CORP
16,685 80.560 1,344,143.600
COLGATE-PALMOLIVE CO
82,579 78.480 6,480,799.920
MARRIOTT INTERNATIONAL-
28,762 160.990 4,630,394.380
CL A
MOLINA HEALTHCARE INC
6,363 302.680 1,925,952.840
NRG ENERGY, INC.
27,425 34.970 959,052.250
COMCAST CORP-CL A
468,764 54.170 25,392,945.880
CONAGRA BRANDS INC
48,557 32.480 1,577,131.360
CONSOLIDATED EDISON INC
36,290 77.960 2,829,168.400
144/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CMS ENERGY CORP
28,837 60.890 1,755,884.930
COOPER COS INC
5,116 434.120 2,220,957.920
MOLSON COORS BEVERAGE CO
22,156 46.040 1,020,062.240
CORNING INC
83,765 37.870 3,172,180.550
SEALED AIR CORP
13,870 63.930 886,709.100
HEICO CORP-CL A
7,477 138.270 1,033,844.790
CUMMINS INC
15,275 237.710 3,631,020.250
DR HORTON INC
36,409 95.020 3,459,583.180
DANAHER CORP
65,493 302.030 19,780,850.790
MOODY'S CORP
17,294 387.690 6,704,710.860
COGNIZANT TECHNOLOGY
54,191 80.650 4,370,504.150
SOLUTIONS
TARGET CORP
50,629 254.050 12,862,297.450
DEERE & CO
30,437 352.610 10,732,390.570
MORGAN STANLEY
142,331 97.770 13,915,701.870
REPUBLIC SERVICES INC
23,343 134.440 3,138,232.920
COSTAR GROUP INC
40,900 82.210 3,362,389.000
THE WALT DISNEY CO
185,703 174.450 32,395,888.350
DOLLAR TREE INC
24,471 111.620 2,731,453.020
DOVER CORP
15,418 174.750 2,694,295.500
OMNICOM GROUP
21,323 69.190 1,475,338.370
DTE ENERGY CO
18,647 113.170 2,110,280.990
DUKE ENERGY CORP
78,546 101.620 7,981,844.520
DARDEN RESTAURANTS INC
12,936 151.690 1,962,261.840
EBAY INC
70,089 73.230 5,132,617.470
BANK OF AMERICA CORP
787,107 47.230 37,175,063.610
CITIGROUP INC
210,643 68.210 14,367,959.030
EASTMAN CHEMICAL CO
15,281 112.040 1,712,083.240
EATON CORP PLC
40,644 171.870 6,985,484.280
CADENCE DESIGN SYS INC
28,843 177.480 5,119,055.640
DISH NETWORK CORP
21,420 36.480 781,401.600
ECOLAB INC
26,431 233.380 6,168,466.780
PERKINELMER INC
11,099 175.880 1,952,092.120
ELECTRONIC ARTS INC
29,669 139.280 4,132,298.320
SALESFORCE.COM INC
99,310 299.670 29,760,227.700
ERIE INDEMNITY CO
2,243 229.850 515,553.550
EMERSON ELECTRIC CO
61,692 97.030 5,985,974.760
ATMOS ENERGY CORP
14,992 94.070 1,410,297.440
ENTERGY CORP
19,079 103.440 1,973,531.760
EOG RESOURCES INC
60,890 94.290 5,741,318.100
EQUIFAX INC
12,663 277.290 3,511,323.270
ESTEE LAUDER COS INC/THE
23,693 345.110 8,176,691.230
EXPEDITORS INTERNATIONAL
18,139 125.520 2,276,807.280
EXXON MOBIL CORP
432,803 64.190 27,781,624.570
FMC CORP
14,467 105.810 1,530,753.270
NEXTERA ENERGY INC
199,632 85.200 17,008,646.400
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
3,844 448.580 1,724,341.520
INC
FAIR ISAAC CORP
2,810 388.610 1,091,994.100
145/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ASSURANT INC
5,523 159.670 881,857.410
FASTENAL CO
58,642 58.860 3,451,668.120
FIFTH THIRD BANCORP
73,511 44.030 3,236,689.330
M&T BANK CORP
14,107 156.390 2,206,193.730
FISERV INC
61,667 100.250 6,182,116.750
FORD MOTOR CO
404,029 19.360 7,822,001.440
FRANKLIN RESOURCES INC
26,714 35.010 935,257.140
FREEPORT-MCMORAN INC
150,659 37.520 5,652,725.680
ARTHUR J GALLAGHER & CO
20,793 161.190 3,351,623.670
DENTSPLY SIRONA INC
24,507 55.730 1,365,775.110
GENERAL DYNAMICS CORP
24,588 201.330 4,950,302.040
GENERAL MILLS INC
64,018 63.530 4,067,063.540
GENUINE PARTS CO
14,520 134.190 1,948,438.800
GILEAD SCIENCES INC
128,451 67.320 8,647,321.320
GARTNER INC
9,029 329.530 2,975,326.370
MCKESSON CORP
16,362 219.640 3,593,749.680
NVIDIA CORP
254,793 294.590 75,059,469.870
GENERAL ELECTRIC CO
112,388 108.960 12,245,796.480
WW GRAINGER INC
4,765 481.010 2,292,012.650
HALLIBURTON CO
84,523 23.830 2,014,183.090
MONSTER BEVERAGE CORP
40,797 91.980 3,752,508.060
GOLDMAN SACHS GROUP INC
34,667 399.120 13,836,293.040
L3HARRIS TECHNOLOGIES
21,212 223.460 4,740,033.520
INC
HASBRO INC
14,615 97.650 1,427,154.750
HENRY SCHEIN INC
14,358 78.180 1,122,508.440
HEICO CORP
3,623 148.580 538,305.340
HERSHEY FOODS CORP
14,916 179.560 2,678,316.960
HP INC
130,740 31.520 4,120,924.800
F5 NETWORKS INC
5,548 225.460 1,250,852.080
CROWN HOLDINGS INC NPR
13,523 106.830 1,444,662.090
JUNIPER NETWORKS INC
34,151 31.750 1,084,294.250
HOLOGIC INC
24,690 71.440 1,763,853.600
HOME DEPOT INC
108,641 368.580 40,042,899.780
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
18,271 81.540 1,489,817.340
INC
HORMEL FOODS CORP
33,580 43.500 1,460,730.000
CENTERPOINT ENERGY INC
60,210 26.580 1,600,381.800
LENNOX INTERNATIONAL INC
3,421 309.280 1,058,046.880
HUMANA INC
13,279 448.510 5,955,764.290
JB HUNT TRANSPORT
8,576 193.480 1,659,284.480
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
153,872 15.890 2,445,026.080
INC
BIOGEN INC
15,570 266.930 4,156,100.100
IDEX CORP
7,369 235.540 1,735,694.260
ILLINOIS TOOL WORKS
32,246 234.710 7,568,458.660
INTUIT INC
27,866 603.980 16,830,506.680
IDEXX LABORATORIES INC
8,812 622.430 5,484,853.160
146/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TRANE TECHNOLOGIES PLC
24,706 189.450 4,680,551.700
INTEL CORP
412,731 50.760 20,950,225.560
INTL FLAVORS &
25,843 151.130 3,905,652.590
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
35,544 49.700 1,766,536.800
INTERPUBLIC GROUP OF COS
43,532 36.090 1,571,069.880
INC
JACOBS ENGINEERING GROUP
12,946 145.520 1,883,901.920
INC
JACK HENRY & ASSOCIATES
6,620 161.760 1,070,851.200
INC
INCYTE CORP
18,028 65.390 1,178,850.920
JOHNSON & JOHNSON
269,091 164.270 44,203,578.570
HARTFORD FINANCIAL SVCS
34,801 72.490 2,522,724.490
GRP
KLA CORPORATION
15,846 404.350 6,407,330.100
DEVON ENERGY CORP
62,146 42.330 2,630,640.180
KELLOGG CO
25,753 63.520 1,635,830.560
KEYCORP 101,297 23.900 2,420,998.300
KIMBERLY-CLARK CORP
34,975 134.710 4,711,482.250
BLACKROCK INC/NEW YORK
15,515 959.210 14,882,143.150
KROGER CO
74,030 42.470 3,144,054.100
LAM RESEARCH CORP
14,601 605.780 8,844,993.780
TELEDYNE TECHNOLOGIES
4,949 442.980 2,192,308.020
INC
PACKAGING CORP OF
8,881 135.450 1,202,931.450
AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES
15,625 109.790 1,715,468.750
PLUG POWER INC
54,206 40.180 2,177,997.080
LENNAR CORP
29,258 105.070 3,074,138.060
ELI LILLY & CO
83,458 264.650 22,087,159.700
BATH & BODY WORKS INC
24,546 74.320 1,824,258.720
LINCOLN NATIONAL CORP
18,090 72.030 1,303,022.700
UNITED PARCEL SERVICE-CL
73,976 211.640 15,656,280.640
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
31,577 159.280 5,029,584.560
LOCKHEED MARTIN CORP
25,515 337.630 8,614,629.450
LOEWS CORP
22,394 57.220 1,281,384.680
LOWE'S COS INC
72,322 232.550 16,818,481.100
DOMINION ENERGY INC
83,114 75.680 6,290,067.520
MGM RESORTS
41,345 46.060 1,904,350.700
INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO INC
24,703 82.310 2,033,303.930
MCDONALD'S CORPORATION
76,008 253.130 19,239,905.040
S&P GLOBAL INC
24,577 454.210 11,163,119.170
EVEREST RE GROUP LTD
4,101 270.320 1,108,582.320
MARKEL CORPORATION
1,367 1,301.540 1,779,205.180
EDWARDS LIFESCIENCES
64,009 118.770 7,602,348.930
CORP NPR
147/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MARSH & MCLENNAN COS
52,000 165.150 8,587,800.000
MASCO CORP
27,771 64.440 1,789,563.240
MARTIN MARIETTA
6,698 413.240 2,767,881.520
MATERIALS INC
METLIFE INC
76,162 63.350 4,824,862.700
MEDTRONIC PLC
137,087 122.410 16,780,819.670
ACTIVISION BLIZZARD INC
79,706 66.660 5,313,201.960
CVS HEALTH CORP
134,663 92.960 12,518,272.480
MERCK & CO.INC.
259,184 84.010 21,774,047.840
ON SEMICONDUCTOR
40,848 56.820 2,320,983.360
CORPORATION
LABORATORY CRP OF AMER
9,426 283.840 2,675,475.840
HLDGS
MICROSOFT CORP
731,048 330.800 241,830,678.400
MICRON TECH INC
115,671 73.410 8,491,408.110
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
56,999 80.960 4,614,639.040
3M CO
59,159 182.420 10,791,784.780
MOHAWK INDUSTRIES INC
5,963 175.000 1,043,525.000
CHARLES RIVER
5,187 387.600 2,010,481.200
LABORATORIES INT
MOTOROLA SOLUTIONS INC
17,571 247.050 4,340,915.550
KANSAS CITY SOUTHERN
8,697 310.560 2,700,940.320
ILLUMINA INC
15,033 385.650 5,797,476.450
XCEL ENERGY INC
56,415 64.390 3,632,561.850
NEUROCRINE BIOSCIENCES
9,713 91.870 892,333.310
INC
NETAPP INC
21,903 91.420 2,002,372.260
NEWELL BRANDS INC
33,317 24.110 803,272.870
NEWMONT CORP
82,658 58.170 4,808,215.860
NOVAVAX INC
7,606 164.190 1,248,829.140
NVR INC
352 5,114.950 1,800,462.400
NIKE INC-CL B
130,536 168.260 21,963,987.360
NORDSON CORP
5,870 263.770 1,548,329.900
NORFOLK SOUTHERN CORP
25,677 281.710 7,233,467.670
EVERSOURCE ENERGY
36,150 83.740 3,027,201.000
NISOURCE INC
40,775 25.310 1,032,015.250
NORTHERN TRUST CORP
21,006 123.450 2,593,190.700
NORTHROP GRUMMAN CORP
15,673 362.100 5,675,193.300
WELLS FARGO & CO
422,514 50.360 21,277,805.040
NUCOR CORP
31,328 110.360 3,457,358.080
CHENIERE ENERGY INC
24,614 104.590 2,574,378.260
CAPITAL ONE FINANCIAL
46,350 156.280 7,243,578.000
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM
97,764 31.820 3,110,850.480
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
10,195 345.010 3,517,376.950
LINE
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
7,247 647.970 4,695,838.590
ORACLE CORP
191,458 93.830 17,964,504.140
148/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PACCAR INC
36,232 89.460 3,241,314.720
PTC INC
11,092 120.180 1,333,036.560
EXELON CORP
100,657 54.450 5,480,773.650
PARKER HANNIFIN CORP
13,435 326.790 4,390,423.650
PAYCHEX INC
33,684 123.110 4,146,837.240
ALIGN TECHNOLOGY INC
7,746 689.610 5,341,719.060
PPL CORPORATION
75,032 28.780 2,159,420.960
PEPSICO INC
140,456 164.040 23,040,402.240
PENTAIR PLC
16,339 73.920 1,207,778.880
PFIZER INC
572,642 49.020 28,070,910.840
ESSENTIAL UTILITIES INC
24,458 47.350 1,158,086.300
CONOCOPHILLIPS 139,139 73.000 10,157,147.000
PG&E CORP
140,021 12.400 1,736,260.400
PIONEER NATURAL
24,120 182.280 4,396,593.600
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
189,548 44.750 8,482,273.000
PNC FINANCIAL SERVICES
43,242 205.410 8,882,339.220
GROUP
BROWN & BROWN INC
24,295 63.190 1,535,201.050
GARMIN LTD
14,761 143.030 2,111,265.830
PPG INDUSTRIES INC
24,677 160.730 3,966,334.210
IPG PHOTONICS CORP
3,353 166.690 558,911.570
COSTCO WHOLESALE CORP
45,099 505.510 22,797,995.490
T ROWE PRICE GROUP INC
23,567 213.060 5,021,185.020
QUEST DIAGNOSTICS
12,499 144.780 1,809,605.220
PROCTER & GAMBLE CO
249,556 146.820 36,639,811.920
PROGRESSIVE CORP
60,150 95.710 5,756,956.500
PUBLIC SERVICE
49,270 62.720 3,090,214.400
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
25,385 50.620 1,284,988.700
GLOBAL PAYMENTS INC
30,520 132.480 4,043,289.600
QUALCOMM INC
115,175 159.800 18,404,965.000
RAYMOND JAMES FINANCIAL
18,189 99.540 1,810,533.060
INC
EXACT SCIENCES CORP
17,983 93.550 1,682,309.650
RENAISSANCERE HOLDINGS
4,638 154.850 718,194.300
LTD
REGENERON
10,767 622.200 6,699,227.400
PHARMACEUTICALS
RESMED INC
15,070 259.470 3,910,212.900
US BANCORP
144,551 60.490 8,743,889.990
SEAGEN INC
14,285 180.500 2,578,442.500
ARCH CAPITAL GROUP LTD
38,809 41.760 1,620,663.840
ROSS STORES INC
37,180 118.670 4,412,150.600
ROLLINS INC
25,899 35.760 926,148.240
ROPER TECHNOLOGIES INC
10,780 485.910 5,238,109.800
ROCKWELL AUTOMATION INC
12,070 333.480 4,025,103.600
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
22,882 88.750 2,030,777.500
LTD
149/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RPM INTERNATIONAL INC
12,897 91.290 1,177,367.130
ACCENTURE PLC-CL A
64,583 364.740 23,556,003.420
MONDELEZ INTERNATIONAL
143,078 62.730 8,975,282.940
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
12,411 231.350 2,871,284.850
THE TRAVELERS COMPANIES
26,020 158.220 4,116,884.400
INC
FIDELITY NATIONAL
63,656 118.390 7,536,233.840
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
4,206 2,569.780 10,808,494.680
SCHLUMBERGER LTD
147,649 32.730 4,832,551.770
SCHWAB (CHARLES) CORP
148,108 80.750 11,959,721.000
POOL CORP
3,925 526.520 2,066,591.000
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
21,902 133.870 2,932,020.740
INC
BUNGE LTD
13,581 92.300 1,253,526.300
SEI INVESTMENTS CO
14,469 64.390 931,658.910
ANTHEM INC
25,083 424.940 10,658,770.020
AMERISOURCEBERGEN CORP
16,485 125.680 2,071,834.800
PRINCIPAL FINANCIAL
29,675 68.460 2,031,550.500
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
26,104 324.610 8,473,619.440
CENTENE CORP
60,611 75.060 4,549,461.660
SVB FINANCIAL GROUP
5,789 741.920 4,294,974.880
SMITH (A.O.) CORP
14,015 78.440 1,099,336.600
SNAP-ON INC
5,408 218.090 1,179,430.720
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
41,167 109.580 4,511,079.860
ADVANCE AUTO PARTS
6,226 234.770 1,461,678.020
EDISON INTERNATIONAL
40,904 65.460 2,677,575.840
SOUTHERN CO
108,090 63.860 6,902,627.400
TRUIST FINANCIAL CORP
137,775 63.890 8,802,444.750
SOUTHWEST AIRLINES
13,220 49.690 656,901.800
AT&T INC
729,484 24.950 18,200,625.800
CHEVRON CORP
197,320 114.150 22,524,078.000
STANLEY BLACK & DECKER
16,877 187.400 3,162,749.800
INC
STATE STREET CORP
36,094 97.550 3,520,969.700
STARBUCKS CORP
120,203 113.250 13,612,989.750
STEEL DYNAMICS INC
20,423 64.690 1,321,163.870
STRYKER CORP
34,633 271.060 9,387,620.980
NETFLIX INC
45,351 646.910 29,338,015.410
NORTONLIFELOCK INC
55,388 24.980 1,383,592.240
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 15,887 59.000 937,333.000
INC
SYNOPSYS INC
15,794 337.660 5,333,002.040
SYSCO CORP
52,800 78.550 4,147,440.000
INTUITIVE SURGICAL INC
36,345 359.490 13,065,664.050
TELEFLEX INC
4,634 341.940 1,584,549.960
150/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TEVA PHARMACEUTICAL
105,757 9.400 994,115.800
INDUSTRIES
TERADYNE INC
17,775 142.010 2,524,227.750
TEXAS INSTRUMENTS INC
94,026 187.020 17,584,742.520
TEXTRON INC
22,278 75.320 1,677,978.960
THERMO FISHER SCIENTIFIC
40,184 626.860 25,189,742.240
INC
GLOBE LIFE INC
10,611 92.770 984,382.470
DAVITA INC
6,497 106.400 691,280.800
TRACTOR SUPPLY CO
11,488 217.260 2,495,882.880
BIO-TECHNE CORP
4,161 503.660 2,095,729.260
TRIMBLE INC
24,682 85.460 2,109,323.720
TYLER TECHNOLOGIES INC
4,014 534.130 2,143,997.820
TYSON FOODS INC
28,083 82.540 2,317,970.820
UGI CORP
19,377 44.760 867,314.520
UNION PACIFIC CORP
67,714 241.540 16,355,639.560
RAYTHEON TECHNOLOGIES
154,858 90.180 13,965,094.440
CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
96,311 459.900 44,293,428.900
UNIVERSAL HEALTH
7,737 129.370 1,000,935.690
SERVICES INC
VF CORP
35,294 75.530 2,665,755.820
VIACOMCBS INC
62,590 35.390 2,215,060.100
VERTEX PHARMACEUTICALS
26,857 187.910 5,046,698.870
INC
VULCAN MATERIALS CO
12,739 200.280 2,551,366.920
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
76,167 48.970 3,729,897.990
INC
WALMART INC
157,692 148.440 23,407,800.480
WASTE MANAGEMENT INC
43,162 162.080 6,995,696.960
WATERS CORP
5,920 351.490 2,080,820.800
WEST PHARMACEUTICAL
7,736 409.480 3,167,737.280
SERVICES
JM SMUCKER CO/THE-NEW
12,261 127.610 1,564,626.210
VAIL RESORTS INC
4,318 355.930 1,536,905.740
WESTERN DIGITAL CORP
29,830 55.260 1,648,405.800
WABTEC CORP
18,377 96.360 1,770,807.720
WHIRLPOOL CORP
7,030 221.110 1,554,403.300
SKYWORKS SOLUTIONS INC
15,892 160.310 2,547,646.520
WYNN RESORTS LTD
9,809 92.020 902,624.180
NASDAQ INC
11,126 207.380 2,307,309.880
CME GROUP INC
36,809 221.080 8,137,733.720
WILLIAMS COS INC
126,594 28.150 3,563,621.100
LKQ CORP
28,725 56.830 1,632,441.750
ALLIANT ENERGY CORP
28,464 56.080 1,596,261.120
WEC ENERGY GROUP INC
33,440 90.640 3,031,001.600
CARMAX INC
16,043 151.950 2,437,733.850
XILINX INC
25,528 197.890 5,051,735.920
TJX COMPANIES INC
124,021 68.960 8,552,488.160
151/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
5,598 581.800 3,256,916.400
HONGKONG LAND HOLDINGS
108,700 5.660 615,242.000
LTD
JARDINE MATHESON
20,600 60.000 1,236,000.000
HOLDINGS LTD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
11,581 176.250 2,041,151.250
INC
CBRE GROUP INC
34,563 104.940 3,627,041.220
LIBERTY GLOBAL PLC
14,597 27.750 405,066.750
REGIONS FINANCIAL CORP
97,214 24.170 2,349,662.380
DOMINO'S PIZZA INC
3,715 495.150 1,839,482.250
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
4,275 537.600 2,298,240.000
INC
T-MOBILE US INC
63,747 119.550 7,620,953.850
LAS VEGAS SANDS CORP
33,060 40.040 1,323,722.400
MOSAIC CO/THE
32,592 36.080 1,175,919.360
MARKETAXESS HOLDINGS INC
4,162 388.740 1,617,935.880
CELANESE CORP
11,626 168.960 1,964,328.960
DEXCOM INC
9,986 620.420 6,195,514.120
DISCOVERY INC-A
20,231 27.360 553,520.160
EXPEDIA GROUP INC
14,884 185.670 2,763,512.280
CF INDUSTRIES HOLDINGS
22,094 62.970 1,391,259.180
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
11,840 304.830 3,609,187.200
LIBERTY GLOBAL PLC-
34,023 27.640 940,395.720
SERIES C
INTERCONTINENTAL
57,507 134.210 7,718,014.470
EXCHANGE INC
LIVE NATION
15,697 115.010 1,805,311.970
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
2,900 1,812.010 5,254,829.000
INC
TRANSDIGM GROUP INC
5,382 677.250 3,644,959.500
MASTERCARD INC
90,347 357.940 32,338,805.180
WESTERN UNION CO
48,040 18.550 891,142.000
OWENS CORNING
9,740 94.010 915,657.400
LEIDOS HOLDINGS INC
12,866 94.020 1,209,661.320
MELCO RESORTS &
17,350 11.130 193,105.500
ENTERTAINMENT-ADR
BROADRIDGE FINANCIAL
12,305 178.830 2,200,503.150
SOLUTIONS
DELTA AIR LINES INC
14,723 43.710 643,542.330
INSULET CORP
6,387 307.680 1,965,152.160
DISCOVER FINANCIAL
31,637 117.440 3,715,449.280
TE CONNECTIVITY LTD
34,069 160.590 5,471,140.710
MASIMO CORP
5,365 286.200 1,535,463.000
LULULEMON ATHLETICA INC
12,807 457.360 5,857,409.520
VMWARE INC
19,705 124.950 2,462,139.750
MERCADOLIBRE INC
4,618 1,592.220 7,352,871.960
ULTA BEAUTY INC
5,259 391.340 2,058,057.060
152/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INVESCO LTD
39,794 25.530 1,015,940.820
MSCI INC
8,493 642.000 5,452,506.000
PHILIP MORRIS
158,971 94.380 15,003,682.980
INTERNATIONAL
VISA INC
172,598 215.560 37,205,224.880
KEURIG DR PEPPER INC
74,577 35.870 2,675,076.990
AMERICAN WATER WORKS CO
18,228 172.000 3,135,216.000
INC
DISCOVERY INC-C
30,388 26.390 801,939.320
MARATHON PETROLEUM CORP
67,785 65.520 4,441,273.200
FORTUNE BRANDS HOME &
13,486 103.110 1,390,541.460
SECURITY INC
KINDER MORGAN
213,026 16.700 3,557,534.200
INC/DELAWARE
XYLEM INC
19,136 132.270 2,531,118.720
LYONDELLBASELL
28,312 92.830 2,628,202.960
INDUSTRIES NV
HUNTINGTON INGALLS
4,818 193.820 933,824.760
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
17,202 164.410 2,828,180.820
EPAM SYSTEMS INC
5,860 674.650 3,953,449.000
ZILLOW GROUP INC
7,658 64.180 491,490.440
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
17,728 74.000 1,311,872.000
INC
HCA HEALTHCARE INC
27,673 245.270 6,787,356.710
VERISK ANALYTICS INC
15,704 213.820 3,357,829.280
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
6,152 136.320 838,640.640
FLEETCOR TECHNOLOGIES
8,466 243.760 2,063,672.160
INC
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
18,148 219.630 3,985,845.240
FRANCISCO CA
NXP SEMICONDUCTOR NV
28,494 214.220 6,103,984.680
BOOZ ALLEN HAMILTON
13,687 88.260 1,208,014.620
HOLDING CORP
LEAR CORP
5,733 177.520 1,017,722.160
CBOE GLOBAL MARKETS INC
10,527 127.860 1,345,982.220
SS&C TECHNOLOGIES
23,036 79.150 1,823,299.400
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
24,467 220.770 5,401,579.590
FORTINET INC
14,323 333.160 4,771,850.680
HORIZON PHARMA PLC
20,678 108.190 2,237,152.820
TESLA INC
83,707 1,067.950 89,394,890.650
GENERAC HOLDINGS INC
6,138 440.390 2,703,113.820
ENPHASE ENERGY INC
13,117 231.480 3,036,323.160
GENERAL MOTORS CO
134,179 59.270 7,952,789.330
ALLY FINANCIAL INC
39,108 49.460 1,934,281.680
VOYA FINANCIAL INC
13,891 66.300 920,973.300
APTIV PLC
28,088 171.420 4,814,844.960
PHILLIPS 66
46,118 77.530 3,575,528.540
153/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
8,998 124.960 1,124,390.080
META PLATFORMS INC
244,886 327.640 80,234,449.040
IQVIA HOLDINGS INC
19,843 252.120 5,002,817.160
SERVICENOW INC
20,220 670.910 13,565,800.200
PALO ALTO NETWORKS INC
10,067 499.190 5,025,345.730
WORKDAY INC
19,460 291.010 5,663,054.600
ABBVIE INC
180,569 116.750 21,081,430.750
ZOETIS INC
48,725 216.580 10,552,860.500
NEWS CORP/NEW-CL A
38,372 23.500 901,742.000
CDW CORP
14,803 188.800 2,794,806.400
HOWMET AEROSPACE INC
43,243 32.290 1,396,316.470
TWILIO INC
16,764 297.280 4,983,601.920
COUPA SOFTWARE INC
6,855 221.910 1,521,193.050
SNAP INC
97,592 52.880 5,160,664.960
TRADE DESK INC A
44,693 88.660 3,962,481.380
LIBERTY MEDIA CORP-
18,557 58.500 1,085,584.500
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
8,324 54.860 456,654.640
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
15,995 54.410 870,287.950
OKTA INC
13,069 258.040 3,372,324.760
BLACK KNIGHT INC
16,004 79.090 1,265,756.360
BAKER HUGHES CO
69,453 24.080 1,672,428.240
LAMB WESTON HOLDINGS INC
13,181 58.580 772,142.980
ALTICE USA INC-A
21,506 17.250 370,978.500
BROADCOM INC
41,654 548.770 22,858,465.580
RINGCENTRAL INC-CLASS A
8,277 281.640 2,331,134.280
MONGODB INC
5,843 554.960 3,242,631.280
BURLINGTON STORES INC
6,573 292.630 1,923,456.990
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
40,449 32.980 1,334,008.020
VEEVA SYSTEMS INC
14,280 313.780 4,480,778.400
TWITTER INC
82,164 52.330 4,299,642.120
SENSATA TECHNOLOGIES
15,985 58.140 929,367.900
HOLDING PLC
EVERGY INC
22,104 64.690 1,429,907.760
ALLEGION PLC
8,924 132.630 1,183,590.120
CERIDIAN HCM HOLDING INC
13,360 119.020 1,590,107.200
STERIS PLC
10,537 231.960 2,444,162.520
DOCUSIGN INC
20,091 255.660 5,136,465.060
WIX.COM LTD
5,567 198.220 1,103,490.740
DROPBOX INC
28,170 27.200 766,224.000
KKR & CO INC
54,482 76.070 4,144,445.740
FUTU HOLDINGS LTD ADR
4,758 55.960 266,257.680
ZOOM VIDEO
21,893 251.260 5,500,835.180
COMMUNICATIONS INC
MODERNA INC
34,960 228.960 8,004,441.600
HILTON WORLDWIDE
29,081 146.530 4,261,238.930
HOLDINGS INC
ARAMARK 20,857 38.490 802,785.930
154/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AMC ENTERTAINMENT
53,186 38.290 2,036,491.940
HOLDINGS INC
CIGNA CORP
35,431 217.840 7,718,289.040
DELL TECHNOLOGIES INC
27,783 56.620 1,573,073.460
DOW INC
77,436 58.760 4,550,139.360
AMCOR PLC
153,824 12.340 1,898,188.160
PINTEREST INC
52,639 45.860 2,414,024.540
PELOTON INTERACTIVE INC
24,387 48.950 1,193,743.650
FOX CORP-A
35,798 40.690 1,456,620.620
FOX CORP-B
15,080 37.810 570,174.800
CLARIVATE ANALYTICS PLC
31,617 22.150 700,316.550
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
19,488 281.560 5,487,041.280
CHEWY INC
9,068 72.150 654,256.200
AVANTOR INC
49,938 38.320 1,913,624.160
LYFT INC
23,625 54.600 1,289,925.000
DYNATRACE INC
20,409 72.390 1,477,407.510
CLOUDFLARE INC
23,797 195.360 4,648,981.920
TRADEWEB MARKETS INC
9,886 94.470 933,930.420
CARRIER GLOBAL CORP
85,138 54.630 4,651,088.940
OTIS WORLDWIDE CORP
41,822 83.360 3,486,281.920
UBER TECHNOLOGIES INC
125,055 43.380 5,424,885.900
CORTEVA INC
76,890 47.680 3,666,115.200
MATCH GROUP INC
26,396 154.050 4,066,303.800
BLACKSTONE INC
70,111 139.460 9,777,680.060
CARLYLE GROUP INC
16,487 57.980 955,916.260
10X GENOMICS INC
7,667 167.020 1,280,542.340
DATADOG INC
19,036 188.800 3,593,996.800
SEAGATE TECHNOLOGY
19,472 99.020 1,928,117.440
HOLDINGS PLC
INGERSOLL RAND INC
41,830 58.390 2,442,453.700
PAYCOM SOFTWARE INC
4,898 491.600 2,407,856.800
PPD INC
10,828 47.240 511,514.720
UNITY SOFTWARE INC
5,367 176.450 947,007.150
AON PLC
23,124 297.720 6,884,477.280
BENTLEY SYSTEMS INC
16,002 57.180 914,994.360
IAC/INTERACTIVECORP 7,064 139.580 985,993.120
AIRBNB INC
12,671 192.220 2,435,619.620
ZENDESK INC
11,915 100.640 1,199,125.600
ROYALTY PHARMA PLC
16,861 41.580 701,080.380
VIATRIS INC
114,640 14.540 1,666,865.600
CAESARS ENTERTAINMENT
21,765 99.980 2,176,064.700
INC
DRAFTKINGS INC
33,459 41.080 1,374,495.720
SNOWFLAKE INC
19,742 361.080 7,128,441.360
DOORDASH INC
7,641 214.240 1,637,007.840
OAK STREET HEALTH INC
9,144 36.130 330,372.720
ARISTA NETWORKS INC
5,602 522.160 2,925,140.320
PALANTIR TECHNOLOGIES
158,066 22.520 3,559,646.320
INC
155/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IHS MARKIT LTD
38,954 124.460 4,848,214.840
FNF GROUP
30,955 51.080 1,581,181.400
MARVELL TECHNOLOGY INC
84,475 70.970 5,995,190.750
CATALENT INC
18,081 123.660 2,235,896.460
SYNCHRONY FINANCIAL
60,907 49.490 3,014,287.430
CITIZENS FINANCIAL GROUP
42,845 48.020 2,057,416.900
INC
CYBERARK SOFTWARE LTD
3,457 191.430 661,773.510
WAYFAIR INC
7,829 240.930 1,886,240.970
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
19,558 183.610 3,591,044.380
INC
HUBSPOT INC
4,605 806.960 3,716,050.800
QORVO INC
11,107 154.280 1,713,587.960
LIBERTY BROADBAND CORP
2,425 167.500 406,187.500
W/I
LIBERTY BROADBAND CORP-C
16,288 170.280 2,773,520.640
W/I
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
5,031 343.300 1,727,142.300
INC
GODADDY INC
16,574 71.110 1,178,577.140
ETSY INC
13,199 248.580 3,281,007.420
TRANSUNION 18,741 112.640 2,110,986.240
SQUARE INC
40,167 227.210 9,126,344.070
DUPONT DE NEMOURS INC
55,239 79.970 4,417,462.830
CARVANA CO
7,521 287.260 2,160,482.460
COCA-COLA EUROPACIFIC
22,941 57.030 1,308,325.230
PARTNERS PLC
TELADOC HEALTH INC
14,744 137.040 2,020,517.760
WESTROCK CO
26,297 49.030 1,289,341.910
KRAFT HEINZ CO
64,743 37.490 2,427,215.070
NOVOCURE LTD
9,772 102.930 1,005,831.960
FORTIVE CORP
33,891 78.590 2,663,493.690
WASTE CONNECTIONS INC
27,354 135.430 3,704,552.220
ALPHABET INC-CL A
30,705 2,917.870 89,593,198.350
HEWLETT PACKARD
139,296 15.720 2,189,733.120
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
113,989 204.640 23,326,708.960
SEA LTD ADR
7,078 335.300 2,373,253.400
EQUITABLE HOLDINGS INC
40,417 34.510 1,394,790.670
SUNRUN INC
16,213 53.960 874,853.480
ZILLOW GROUP INC-C
15,665 64.270 1,006,789.550
ALPHABET INC-CL C
29,781 2,932.520 87,333,378.120
ZSCALER INC
8,506 337.110 2,867,457.660
CABLE ONE INC
542 1,804.000 977,768.000
LINDE PLC
53,048 336.620 17,857,017.760
ATHENE HOLDING LTD
13,416 84.050 1,127,614.800
ROKU INC
11,730 274.600 3,221,058.000
AVALARA INC
8,515 157.860 1,344,177.900
156/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHARTER COMMUNICATIONS
13,491 701.250 9,460,563.750
INC
VISTRA CORP
38,032 19.440 739,342.080
アメリカ・ドル 小計 32,101,682 4,212,042,560.110
(480,004,370,150)
イギリス・ポン
ANTOFAGASTA PLC
35,261 14.210 501,058.810
ド
ASHTEAD GROUP
46,709 63.020 2,943,601.180
SEVERN TRENT PLC
29,888 27.810 831,185.280
BHP GROUP PLC
217,345 19.010 4,131,728.450
BARCLAYS PLC
1,766,992 1.927 3,404,993.580
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
97,947 6.624 648,800.920
BT GROUP PLC
864,218 1.651 1,426,823.910
BUNZL PLC
34,184 27.460 938,692.640
AVIVA PLC
422,785 4.056 1,714,815.960
CRODA INTERNATIONAL
15,033 96.580 1,451,887.140
DIAGEO PLC
238,449 37.660 8,979,989.340
SCHRODERS PLC
11,354 37.200 422,368.800
DCC PLC
7,898 61.420 485,095.160
NATIONAL GRID PLC
366,500 9.647 3,535,625.500
KINGFISHER PLC
211,460 3.403 719,598.380
BAE SYSTEMS PLC
307,253 5.700 1,751,342.100
BRITISH AMERICAN TOBACCO
223,164 25.805 5,758,747.020
PLC
HALMA PLC
38,776 30.270 1,173,749.520
NEXT PLC
13,140 82.620 1,085,626.800
IMPERIAL BRANDS PLC
91,865 15.485 1,422,529.520
JOHNSON MATTHEY PLC
19,107 27.630 527,926.410
ANGLO AMERICAN PLC
133,485 27.365 3,652,817.020
COMPASS GROUP PLC
187,013 15.940 2,980,987.220
HSBC HOLDINGS PLC
2,090,621 4.313 9,016,848.370
LEGAL & GENERAL GROUP
637,652 2.935 1,871,508.620
PLC
UNILEVER PLC
267,570 39.180 10,483,392.600
UNITED UTILITIES GROUP
67,714 10.670 722,508.380
PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS
41,685 20.580 857,877.300
PLC
PEARSON PLC
87,535 6.346 555,497.110
PERSIMMON PLC
29,453 27.030 796,114.590
PRUDENTIAL PLC
270,026 14.985 4,046,339.610
RIO TINTO PLC
114,677 44.450 5,097,392.650
VODAFONE GROUP PLC
2,917,408 1.122 3,273,331.770
RECKITT BENCKISER GROUP
73,669 62.070 4,572,634.830
PLC
RELX PLC
198,997 23.600 4,696,329.200
RENTOKIL INITIAL PLC
199,293 6.158 1,227,246.290
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
781,282 1.472 1,150,047.100
NATWEST GROUP PLC
572,346 2.153 1,232,260.930
157/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ST JAMES'S PLACE PLC
57,843 15.845 916,522.330
SSE PLC
99,950 16.590 1,658,170.500
BP PLC
2,074,034 3.478 7,213,490.250
SAGE GROUP PLC(THE)
110,105 7.424 817,419.520
SMITHS GROUP PLC
35,235 14.520 511,612.200
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
7,856 162.750 1,278,564.000
PLC
STANDARD CHARTERED PLC
267,266 4.517 1,207,240.520
LLOYDS BANKING GROUP PLC
7,371,160 0.492 3,626,610.720
TAYLOR WIMPLEY PLC
346,794 1.580 547,934.520
TESCO PLC
794,842 2.849 2,264,504.850
3I GROUP PLC
106,343 13.655 1,452,113.660
SMITH & NEPHEW PLC
84,627 13.305 1,125,962.230
GLAXOSMITHKLINE PLC
518,967 15.902 8,252,613.230
LONDON STOCK EXCHANGE
33,898 71.080 2,409,469.840
PLC
WPP PLC
124,119 11.070 1,373,997.330
ASTRAZENECA PLC
158,705 93.840 14,892,877.200
WHITBREAD PLC
18,594 33.380 620,667.720
INTERTEK GROUP PLC
16,139 51.820 836,322.980
BURBERRY GROUP PLC
38,764 19.670 762,487.880
INTERCONTINENTAL HOTELS
19,802 51.540 1,020,595.080
SAINSBURY (J) PLC
182,862 2.936 536,882.830
ADMIRAL GROUP PLC
20,087 29.200 586,540.400
THE BERKELEY GROUP
10,559 43.240 456,571.160
HOLDINGS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
417,887 16.812 7,025,516.240
SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
379,302 16.846 6,389,721.490
SHS
HIKMA PHARMACEUTICALS
18,034 23.780 428,848.520
PLC
AVEVA GROUP PLC
10,408 33.840 352,206.720
ABRDN PLC
206,313 2.625 541,571.620
EXPERIAN PLC
95,792 34.750 3,328,772.000
MONDI PLC
47,464 18.370 871,913.680
HARGREAVES LANSDOWN PLC
35,312 15.360 542,392.320
OCADO GROUP PLC
54,445 17.635 960,137.570
INFORMA PLC
151,566 5.406 819,365.790
GLENCORE PLC
1,027,227 3.553 3,649,737.530
ENTAIN PLC
58,126 19.640 1,141,594.640
EVRAZ PLC
48,765 6.102 297,564.030
DIRECT LINE INSURANCE
112,694 2.820 317,797.080
GROUP PLC
COCA-COLA HBC AG
20,233 25.800 522,011.400
PHOENIX GROUP HOLDINGS
85,046 6.584 559,942.860
PLC
FERGUSON PLC
22,957 115.350 2,648,089.950
M&G PLC
259,117 1.973 511,237.840
158/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JD SPORTS FASHION PLC
47,098 11.505 541,862.490
AUTO TRADER GROUP PLC
115,111 6.202 713,918.420
MELROSE INDUSTRIES PLC
498,786 1.681 838,459.260
イギリス・ポンド 小計 29,939,988 187,461,152.410
(28,638,440,254)
イスラエル・
BANK HAPOALIM BM
102,359 30.550 3,127,067.450
シュケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
143,645 30.230 4,342,388.350
ELBIT SYSTEMS LTD
1,760 477.400 840,224.000
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD
102,134 18.800 1,920,119.200
ICL GROUP LTD
68,048 27.480 1,869,959.040
NICE LTD
6,862 904.600 6,207,365.200
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
10,444 112.000 1,169,728.000
AZRIELI GROUP
4,414 301.900 1,332,586.600
イスラエル・シュケル 小計 439,666 20,809,437.840
(759,935,699)
オーストラリ
RAMSAY HEALTH CARE LTD
16,854 72.260 1,217,870.040
ア・ドル
AUST AND NZ BANKING
291,600 28.120 8,199,792.000
GROUP LT
WESTPAC BANKING
375,772 22.710 8,533,782.120
CORPORATION
FORTESCUE METALS GROUP
179,715 14.280 2,566,330.200
LTD
TELSTRA CORP LTD
479,279 3.930 1,883,566.470
ASX LTD
19,940 93.890 1,872,166.600
BHP GROUP LTD
302,104 35.740 10,797,196.960
AMPOL LTD
20,946 30.900 647,231.400
COMPUTERSHARE LT
51,604 19.200 990,796.800
CSL LIMITED
46,680 314.220 14,667,789.600
REA GROUP LTD
5,828 165.180 962,669.040
TRANSURBAN GROUP
319,654 13.750 4,395,242.500
COCHLEAR LTD
6,917 225.040 1,556,601.680
ORIGIN ENERGY LTD
196,680 5.000 983,400.000
COMMONWEALTH BANK OF
180,958 108.910 19,708,135.780
AUSTRALIA
RIO TINTO LIMITED
38,299 87.510 3,351,545.490
APA GROUP
118,205 8.820 1,042,568.100
ARISTOCRAT LEISU
61,444 47.490 2,917,975.560
INSURANCE AUSTRALIA
216,220 4.490 970,827.800
GROUP LT
JAMES HARDIE INDUSTRIES
41,434 54.770 2,269,340.180
PLC
ORICA LTD
41,311 15.350 634,123.850
LEND LEASE CORP LTD
62,116 10.910 677,685.560
BLUESCOPE STEEL LTD
46,777 20.000 935,540.000
SYDNEY AIRPORT
116,130 8.420 977,814.600
MACQUARIE GROUP LTD
35,501 199.970 7,099,134.970
SUNCORP GROUP LTD
144,345 11.110 1,603,672.950
159/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NATIONAL AUSTRALIA BANK
338,406 30.150 10,202,940.900
LTD
NEWCREST MINING LTD
88,485 25.120 2,222,743.200
OIL SEARCH LTD
211,926 4.240 898,566.240
QANTAS AIRWAYS LIMITED
107,483 5.710 613,727.930
QBE INSURANCE GROUP
143,822 11.490 1,652,514.780
LIMITED
NORTHERN STAR RESOURCES
130,073 10.140 1,318,940.220
LTD
REECE LTD
30,319 21.630 655,799.970
SANTOS LTD
194,614 6.920 1,346,728.880
SONIC HEALTHCARE
46,547 39.370 1,832,555.390
WASHINGTON H SOUL
24,711 31.840 786,798.240
PATTINSON & CO LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
214,597 5.200 1,115,904.400
WESFARMERS LTD
117,643 59.840 7,039,757.120
WOODSIDE PETROLEUM LTD
106,024 22.630 2,399,323.120
WOOLWORTHS GROUP LTD
132,184 39.000 5,155,176.000
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
15,553 34.270 533,001.310
LTD
SEEK LTD
36,770 34.100 1,253,857.000
DOMINO'S PIZZA
6,086 121.080 736,892.880
ENTERPRISES LTD
AUSNET SERVICES
165,066 2.590 427,520.940
AGL ENERGY LTD
49,076 5.460 267,954.960
BRAMBLES LTD
150,237 10.400 1,562,464.800
CROWN RESORTS LTD
32,861 9.730 319,737.530
EVOLUTION MINING LTD
140,964 3.950 556,807.800
AURIZON HOLDINGS LTD
153,654 3.450 530,106.300
TREASURY WINE ESTATES
75,903 11.430 867,571.290
LTD
XERO LTD
12,462 147.280 1,835,403.360
AFTERPAY LTD
22,748 116.950 2,660,378.600
ENDEAVOUR GROUP
119,574 7.100 848,975.400
LTD/AUSTRALIA
MEDIBANK PVT LTD
283,154 3.440 974,049.760
SOUTH32 LTD(AUD)
497,070 3.460 1,719,862.200
COLES GROUP LTD
127,363 17.630 2,245,409.690
WISETECH GLOBAL LTD
13,604 55.390 753,525.560
オーストラリア・ドル 小計 7,205,292 156,797,796.020
(13,083,208,100)
AGNICO EAGLE MINES LTD
24,568 71.450 1,755,383.600
カナダ・ドル
ALIMENTATION COUCHE TARD
86,394 50.080 4,326,611.520
INC
BARRICK GOLD CORP
187,998 25.570 4,807,108.860
ATCO LTD
7,193 41.430 298,005.990
BALLARD POWER SYSTEMS
21,272 21.230 451,604.560
INC
BANK OF MONTREAL
66,133 138.990 9,191,825.670
160/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BANK OF NOVA SCOTIA
123,377 82.710 10,204,511.670
NATIONAL BANK OF CANADA
35,196 104.880 3,691,356.480
BCE INC
7,275 64.070 466,109.250
BROOKFIELD ASSET
131,856 75.490 9,953,809.440
MANAGEMENT
BAUSCH HEALTH COS INC
28,192 33.780 952,325.760
SAPUTO INC
25,395 31.030 788,006.850
BLACKBERRY LTD
46,671 13.110 611,856.810
ALGONQUIN POWER &
66,161 17.920 1,185,605.120
UTILITIES CO
CGI INC
23,623 109.790 2,593,569.170
CCL INDUSTRIES INC
15,358 69.560 1,068,302.480
CAE INC
30,443 41.700 1,269,473.100
CAMECO CORP
41,733 32.960 1,375,519.680
ROGERS COMM-CL B
35,510 61.320 2,177,473.200
CAN IMPERIAL BK OF
45,777 149.090 6,824,892.930
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
122,790 53.010 6,509,097.900
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
5,889 185.950 1,095,059.550
CANADIAN UTILITIES LTD
16,291 35.150 572,628.650
CANADIAN NATL RAILWAY CO
72,842 163.520 11,911,123.840
YAMANA GOLD INC
84,317 5.450 459,527.650
GILDAN ACTIVEWEAR INC
20,815 52.590 1,094,660.850
OPEN TEXT CORP
31,650 63.620 2,013,573.000
EMPIRE CO LTD
15,093 38.920 587,419.560
KINROSS GOLD CORP
118,575 8.060 955,714.500
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
9,963 88.170 878,437.710
INC
FORTIS INC
47,849 56.960 2,725,479.040
FIRST QUANTUM MINERALS
56,914 27.100 1,542,369.400
LTD
TELUS CORP
31,890 29.240 932,463.600
GREAT WEST LIFECO INC
25,250 38.280 966,570.000
IMPERIAL OIL LTD
28,897 42.810 1,237,080.570
ENBRIDGE INC
207,456 52.740 10,941,229.440
IGM FINANCIAL INC
6,069 50.710 307,758.990
MANULIFE FINANCIAL CORP
203,178 24.950 5,069,291.100
LOBLAW CO LTD
19,729 97.660 1,926,734.140
MAGNA INTERNATIONAL INC
30,630 104.240 3,192,871.200
SUN LIFE FINANCIAL INC
61,272 70.390 4,312,936.080
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
2,743 530.180 1,454,283.740
LTD
METRO INC
25,305 65.300 1,652,416.500
EMERA INC
26,674 58.960 1,572,699.040
ONEX CORP
6,646 94.300 626,717.800
PAN AMERICAN SILVER CORP
18,766 33.560 629,786.960
POWER CORP OF CANADA
55,860 42.730 2,386,897.800
QUEBECOR INC-B
16,042 30.300 486,072.600
161/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ROYAL BANK OF CANADA
143,910 132.390 19,052,244.900
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
69,182 96.800 6,696,817.600
LTD
SHAW COMM INC-B
47,913 36.590 1,753,136.670
SUNCOR ENERGY INC
157,646 32.320 5,095,118.720
LUNDIN MINING CORP
64,310 10.580 680,399.800
TECK RESOURCES LTD-CL B
52,980 33.520 1,775,889.600
THOMSON REUTERS CORP
16,826 150.400 2,530,630.400
TOROMONT INDUSTRIES LTD
9,070 112.500 1,020,375.000
TORONTO DOMINION BANK
184,768 92.220 17,039,304.960
(THE) C$
TC ENERGY CORP
100,989 62.510 6,312,822.390
WEST FRASER TIMBER CO
9,298 103.190 959,460.620
LTD
WESTON (GEORGE) LTD
7,886 139.650 1,101,279.900
INTACT FINANCIAL CORP
17,922 169.870 3,044,410.140
WHEATON PRECIOUS METALS
47,399 53.740 2,547,222.260
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
2,131 2,169.400 4,622,991.400
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
20,302 180.710 3,668,774.420
B2GOLD CORP
101,675 5.620 571,413.500
KEYERA CORP
23,772 30.430 723,381.960
PARKLAND CORP
14,497 35.660 516,963.020
ALTAGAS LTD
24,236 25.090 608,081.240
PEMBINA PIPELINE CORP
51,071 41.770 2,133,235.670
DOLLARAMA INC
32,298 58.530 1,890,401.940
CENOVUS ENERGY INC W/I
139,645 15.870 2,216,166.150
NORTHLAND POWER INC
23,490 38.390 901,781.100
TMX GROUP LTD
5,058 133.260 674,029.080
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
26,971 56.220 1,516,309.620
IVANHOE MINES LTD
61,930 9.620 595,766.600
NUTRIEN LTD
59,774 84.570 5,055,087.180
LIGHTSPEED COMMERCE INC
11,346 84.890 963,161.940
WSP GLOBAL INC
12,587 178.650 2,248,667.550
IA FINANCIAL CORP INC
11,660 74.340 866,804.400
GFL ENVIRONMENTAL INC
16,485 49.190 810,897.150
NUVEI CORP
4,960 135.750 673,320.000
BROOKFIELD RENEWABLE
10,845 50.430 546,913.350
CORP
AIR CANADA
17,940 25.860 463,928.400
RESTAURANT BRANDS
29,456 72.060 2,122,599.360
INTERNATIONAL INC
SHOPIFY INC
11,559 1,842.830 21,301,271.970
FIRSTSERVICE CORP
3,503 239.240 838,057.720
CANOPY GROWTH CORP
18,634 16.350 304,665.900
HYDRO ONE LTD
38,647 30.370 1,173,709.390
カナダ・ドル 小計 4,124,091 259,651,746.320
(23,693,221,852)
162/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
シンガポール・
SINGAPORE TECH ENG
204,600 3.840 785,664.000
ドル
DBS GROUP HOLDINGS LTD
186,700 32.100 5,993,070.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
36,400 7.260 264,264.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
68,900 9.530 656,617.000
GENTING SINGAPORE LTD
724,200 0.815 590,223.000
KEPPEL CORP LTD
134,900 5.310 716,319.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
321,553 11.840 3,807,187.520
CORP
SINGAPORE
808,422 2.550 2,061,476.100
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
158,050 5.420 856,631.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD
114,200 27.690 3,162,198.000
UOL GROUP LIMITED
40,500 7.110 287,955.000
VENTURE CORP LTD
21,000 18.420 386,820.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
181,400 4.330 785,462.000
CAPITALAND INVESTMENT
313,215 3.440 1,077,459.600
LTD SINGAPORE
シンガポール・ドル 小計 3,314,040 21,431,346.220
(1,805,162,292)
CREDIT SUISSE GROUP AG
268,908 9.362 2,517,516.690
スイス・フラン
LOGITECH INTL-REG
18,464 72.420 1,337,162.880
NESTLE SA-REGISTERED
293,570 123.460 36,244,152.200
CIE FINANC RICHEMONT
54,061 121.750 6,581,926.750
ROCHE HOLDING AG-
71,500 370.100 26,462,150.000
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
4,122 251.400 1,036,270.800
CERT
SIKA INHABER
14,436 322.500 4,655,610.000
SGS SA-REG
646 2,809.000 1,814,614.000
NOVARTIS AG-REG SHS
226,819 76.600 17,374,335.400
BALOISE HOLDING AG -R
4,259 144.900 617,129.100
BARRY CALLEBAUT AG
401 2,214.000 887,814.000
CLARIANT AG-REG
19,979 19.275 385,095.220
SWISSCOM AG-REG
2,489 507.400 1,262,918.600
ABB LTD
177,117 31.970 5,662,430.490
ADECCO GROUP AG-REG
18,586 45.970 854,398.420
GEBERIT AG
3,963 726.200 2,877,930.600
LONZA GROUP AG-REG
7,695 729.800 5,615,811.000
LINDT & SPRUENGLI PART
117 11,550.000 1,351,350.000
LINDT & SPRUENGLI NAMEN
11 116,400.000 1,280,400.000
GIVAUDAN-REG 945 4,432.000 4,188,240.000
ZURICH INSURANCE GROUP
15,267 409.400 6,250,309.800
AG
ROCHE HOLDING AG-BEARER
3,604 407.400 1,468,269.600
HOLCIM LTD
56,774 47.530 2,698,468.220
TEMENOS GROUP
6,753 139.800 944,069.400
SONOVA HOLDING AG
5,191 387.000 2,008,917.000
KUEHNE & NAGEL INTL AG
4,894 290.600 1,422,196.400
163/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
STRAUMANN HOLDING AG
1,032 2,021.000 2,085,672.000
THE SWATCH GROUP AG-B
2,991 263.500 788,128.500
THE SWATCH GROUP AG-REG
4,592 50.950 233,962.400
SCHINDLER NAMEN
1,671 247.200 413,071.200
SWISS LIFE HOLDING AG
3,090 513.400 1,586,406.000
BANQUE CANTONALE VAUD
2,500 71.700 179,250.000
VIFOR PHARMA AG
5,256 118.950 625,201.200
EMS-CHEMIE HOLDING
563 915.500 515,426.500
SWISS PRIME SITE AG
8,040 93.850 754,554.000
PARTNERS GROUP HOLDING
2,378 1,611.500 3,832,147.000
AG
JULIUS BAER GROUP LTD
23,176 65.960 1,528,688.960
SWISS RE LTD
31,694 90.200 2,858,798.800
ALCON INC
51,835 77.500 4,017,212.500
UBS GROUP AG
377,008 16.685 6,290,378.480
スイス・フラン 小計 1,796,397 163,508,384.110
(20,297,930,803)
スウェーデン・
ATLAS COPCO AB-A SHS
65,891 556.400 36,661,752.400
クローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
43,456 473.700 20,585,107.200
ERICSSON LM-B SHS
303,709 96.260 29,235,028.340
LUNDBERGS B
7,382 512.800 3,785,489.600
SKF AB-B SHS
35,049 214.900 7,532,030.100
SANDVIK AB
117,110 221.700 25,963,287.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA
162,441 140.200 22,774,228.200
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
31,653 221.000 6,995,313.000
SWEDBANK AB
89,378 191.060 17,076,560.680
SVENSKA CELLULOSA AB-B
69,687 134.300 9,358,964.100
SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
139,230 100.600 14,006,538.000
SHS
VOLVO AB-A SHS
23,691 209.400 4,960,895.400
VOLVO AB-B SHS
145,195 206.050 29,917,429.750
SWEDISH MATCH AB
158,329 66.380 10,509,879.020
TELE2 AB-B SHS
47,055 125.050 5,884,227.750
INDUSTRIVARDEN A
14,273 286.000 4,082,078.000
INDUSTRIVARDEN C
18,886 282.100 5,327,740.600
ELECTROLUX AB-SER B
30,439 199.700 6,078,668.300
SECURITAS AB-B SHS
35,948 140.300 5,043,504.400
INVESTOR AB-B SHS
185,463 207.200 38,427,933.600
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
70,896 168.820 11,968,662.720
ASSA ABLOY AB-B
105,338 266.800 28,104,178.400
TELIA CO AB
269,954 34.870 9,413,295.980
LUNDIN ENERGY AB
20,762 354.900 7,368,433.800
BOLIDEN AB
28,603 296.200 8,472,208.600
ALFA LAVAL AB
29,835 374.500 11,173,207.500
KINNEVIK AB-B
21,722 343.800 7,468,023.600
FASTIGHETS AB BALDER
8,967 645.000 5,783,715.000
164/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ICA GRUPPEN AB
9,009 534.200 4,812,607.800
HUSQVARNA AB-B SHS
33,442 125.450 4,195,298.900
NIBE INDUSTRIER AB
137,747 131.200 18,072,406.400
HEXAGON AB-B SHS
207,524 136.500 28,327,026.000
EPIROC AB-A
70,906 219.800 15,585,138.800
EPIROC AB-B
38,943 185.500 7,223,926.500
ESSITY AB-B
66,034 288.800 19,070,619.200
EQT AB
31,042 499.600 15,508,583.200
EMBRACER GROUP AB
49,142 89.150 4,381,009.300
EVOLUTION AB
17,548 1,378.600 24,191,672.800
NORDEA BANK ABP
332,254 109.440 36,361,877.760
INVESTMENT AB LATOUR
14,945 328.400 4,907,938.000
SINCH AB
56,299 117.500 6,615,132.500
スウェーデン・クローナ 小計 3,345,177 583,211,618.200
(7,634,240,082)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
10,585 1,094.000 11,579,990.000
ローネ
A P MOLLER A/S
568 19,505.000 11,078,840.000
AP MOLLER MAERSK A
341 18,730.000 6,386,930.000
DANSKE BANK A/S
68,725 112.000 7,697,200.000
GENMAB A/S
6,936 2,779.000 19,275,144.000
NOVOZYMES-B SHS
20,271 499.700 10,129,418.700
ROCKWOOL INTERNATIONAL
813 3,042.000 2,473,146.000
AS
NOVO NORDISK A/S-B
172,681 730.900 126,212,542.900
GN STORE NORD A/S
13,407 398.000 5,335,986.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
105,017 230.500 24,206,418.500
COLOPLAST-B 12,804 1,119.000 14,327,676.000
DSV A/S
20,878 1,524.000 31,818,072.000
DEMANT A/S
10,739 323.200 3,470,844.800
TRYG A/S
35,784 157.850 5,648,504.400
PANDORA A/S
9,639 895.000 8,626,905.000
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
12,263 532.000 6,523,916.000
A/S
AMBU A/S B
14,156 181.250 2,565,775.000
ORSTED A/S
18,161 875.400 15,898,139.400
デンマーク・クローネ 小計 533,768 313,255,448.700
(5,510,163,343)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
110,226 8.250 909,364.500
ド・ドル LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
49,449 14.380 711,076.620
A2 MILK CO LTD
62,165 6.430 399,720.950
FISHER & PAYKEL
57,388 31.800 1,824,938.400
SPARK NEW ZEALAND LTD
159,623 4.590 732,669.570
MIGHTY RIVER POWER LTD
61,734 5.990 369,786.660
MERIDIAN ENERGY LTD
124,162 4.865 604,048.130
ニュージーランド・ドル 小計 624,747 5,551,604.830
(446,959,705)
165/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
43,202 239.400 10,342,558.800
ローネ
NORSK HYDRO ASA
129,036 61.100 7,884,099.600
TELENOR ASA
67,591 138.300 9,347,835.300
SCHIBSTED ASA
7,537 452.000 3,406,724.000
ORKLA ASA
97,223 85.160 8,279,510.680
EQUINOR ASA
104,676 225.350 23,588,736.600
YARA INTERNATIONAL ASA
15,193 472.200 7,174,134.600
GJENSIDIGE FORSIKRING
16,683 213.400 3,560,152.200
ASA
ADEVINTA ASA
22,265 152.000 3,384,280.000
DNB BANK ASA
91,214 213.300 19,455,946.200
SCHIBSTED ASA
7,445 392.400 2,921,418.000
ノルウェー・クローネ 小計 602,065 99,345,395.980
(1,310,365,773)
CRH PLC
80,795 44.060 3,559,827.700
ユーロ
FLUTTER ENTERTAINMENT
17,350 147.350 2,556,522.500
PLC
KERRY GROUP PLC-A
15,455 116.500 1,800,507.500
KINGSPAN GROUP PLC
16,773 97.080 1,628,322.840
UMICORE 21,964 49.820 1,094,246.480
AIR LIQUIDE
48,640 152.060 7,396,198.400
AIRBUS SE
60,621 116.200 7,044,160.200
AXA SA
199,304 25.670 5,116,133.680
VEOLIA ENVIRONNEMENT
70,558 29.680 2,094,161.440
ADIDAS AG
19,713 284.500 5,608,348.500
ASSICURAZIONI GENERALI
115,980 19.020 2,205,939.600
DASSAULT AVIATION SA
2,950 95.850 282,757.500
DANONE 68,030 57.940 3,941,658.200
SAFRAN SA
35,436 123.000 4,358,628.000
INTESA SANPAOLO
1,681,980 2.477 4,166,264.460
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
35,037 91.760 3,214,995.120
AG
ACCOR SA
17,380 32.780 569,716.400
BOUYGUES 21,417 33.020 707,189.340
BNP PARIBAS
115,565 59.200 6,841,448.000
THALES SA
10,448 83.380 871,154.240
CAPGEMINI SA
16,687 208.500 3,479,239.500
UNICREDIT SPA
217,091 11.534 2,503,927.590
KONINKLIJKE DSM NV
18,409 191.250 3,520,721.250
COMMERZBANK AG
106,215 6.950 738,194.250
EIFFAGE 8,477 91.820 778,358.140
FRESENIUS SE & CO KGAA
39,680 38.080 1,511,014.400
UNITED INTERNET
9,882 34.260 338,557.320
FUCHS PETROLUB SE PREF
5,546 41.880 232,266.480
PUBLICIS GROUPE
24,498 58.600 1,435,582.800
FAURECIA 10,774 46.510 501,098.740
IBERDROLA SA
606,243 10.160 6,159,428.880
ENI SPA
260,598 12.664 3,300,213.070
166/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JERONIMO MARTINS
34,337 20.920 718,330.040
KESKO OYJ-B
30,812 28.440 876,293.280
KBC GROUPE
23,789 85.740 2,039,668.860
HANNOVER RUECK SE
5,923 162.250 961,006.750
WARTSILA OYJ
48,612 12.675 616,157.100
L'OREAL 25,723 414.350 10,658,325.050
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
28,448 698.600 19,873,772.800
VUITTON SE
GEA GROUP AG
13,061 44.650 583,173.650
BOLLORE 110,900 5.190 575,571.000
MEDIOBANCA SPA
57,442 10.720 615,778.240
MICHELIN(CGDE)-B 18,313 134.200 2,457,604.600
CONTINENTAL AG
12,666 107.400 1,360,328.400
DEUTSCHE POST AG-REG
102,202 55.440 5,666,078.880
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
21,206 22.130 469,288.780
ENERGY
OMV AG
12,817 54.100 693,399.700
VERBUND AG
6,916 87.400 604,458.400
PERNOD-RICARD 21,590 205.000 4,425,950.000
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
15,524 85.860 1,332,890.640
PFD
RENAULT SA
19,019 34.300 652,351.700
REPSOL SA
152,723 11.060 1,689,116.380
REMY COINTREAU
1,860 178.100 331,266.000
MERCK KGAA
12,629 206.500 2,607,888.500
COMPAGNIE DE SAINT-
52,747 59.820 3,155,325.540
GOBAIN
RWE AG
63,738 32.600 2,077,858.800
SEB SA
2,439 137.300 334,874.700
SOCIETE GENERALE-A
86,502 29.400 2,543,158.800
VINCI S.A.
55,086 95.200 5,244,187.200
SODEXO 9,325 83.860 781,994.500
SOFINA 1,382 395.400 546,442.800
SOLVAY SA
7,183 104.700 752,060.100
SCHNEIDER ELECTRIC SE
54,956 153.980 8,462,124.880
VIVENDI SE
73,788 11.210 827,163.480
SAP SE
106,617 127.680 13,612,858.560
TELEFONICA S.A
527,117 3.930 2,071,569.810
TOTALENERGIES SE
255,391 43.915 11,215,495.760
VALEO 19,653 27.600 542,422.800
E.ON SE
226,220 11.164 2,525,520.080
VOEST-ALPINE AG
9,875 31.880 314,815.000
HENKEL AG & CO KGAA
10,366 72.100 747,388.600
SIEMENS AG-REG
78,149 146.960 11,484,777.040
UPM-KYMMENE OYJ
54,222 31.200 1,691,726.400
ING GROEP NV-CVA
404,824 13.262 5,368,775.880
PUMA AG
10,448 110.500 1,154,504.000
BAYER AG
102,445 51.250 5,250,306.250
STORA ENSO OYJ-R SHS
65,747 14.550 956,618.850
167/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HENKEL AG & CO KGAA
16,941 77.460 1,312,249.860
VORZUG
DAIMLER AG
88,035 88.090 7,755,003.150
BASF SE
95,250 61.950 5,900,737.500
BEIERSDORF AG
10,342 93.560 967,597.520
HEIDELBERGCEMENT AG
15,297 65.440 1,001,035.680
FRESENIUS MEDICAL CARE
19,754 58.980 1,165,090.920
AG & CO
ASM INTERNATIONAL NV
4,578 408.800 1,871,486.400
ORANGE 219,631 9.828 2,158,533.460
SAMPO OYJ-A SHS
51,942 44.680 2,320,768.560
RANDSTAD NV
11,017 62.020 683,274.340
ALLIANZ SE
42,207 205.250 8,662,986.750
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
268,636 4.769 1,281,125.080
KONINKLIJKE AHOLD
110,259 29.660 3,270,281.940
DELHAIZE NV
HERMES INTL
3,283 1,430.000 4,694,690.000
ENDESA S.A.
27,736 19.605 543,764.280
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
103,741 7.007 726,913.180
ERSTE GROUP BANK AG
31,158 40.570 1,264,080.060
MUENCHENER RUECKVER AG-
14,546 256.350 3,728,867.100
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
76,261 27.360 2,086,500.960
DASSAULT SYSTEMES SA
68,574 53.950 3,699,567.300
ACS ACTIVIDADES CONS Y
22,877 23.360 534,406.720
SERV
HEINEKEN NV
24,889 96.560 2,403,281.840
AKZO NOBEL
18,548 101.550 1,883,549.400
ASML HOLDING NV
42,901 719.700 30,875,849.700
AEGON NV
189,323 4.313 816,550.090
VOLKSWAGEN AG
3,644 284.600 1,037,082.400
VOLKSWAGEN AG PFD
18,625 185.600 3,456,800.000
BANCO BILBAO VIZCAYA
689,790 6.032 4,160,813.280
ARGENTA
KERING 7,749 664.800 5,151,535.200
CNP ASSURANCES
13,987 21.650 302,818.550
FORTUM OYJ
47,130 25.950 1,223,023.500
AGEAS 17,055 41.830 713,410.650
UCB SA
12,778 106.100 1,355,745.800
NEMETSCHEK SE
5,095 109.700 558,921.500
CARREFOUR SA
61,189 16.350 1,000,440.150
NATURGY ENERGY GROUP SA
34,156 23.010 785,929.560
ATOS SE
8,972 43.610 391,268.920
NOKIA OYJ
561,989 5.026 2,824,556.710
KONINKLIJKE PHILIPS NV
95,812 41.800 4,004,941.600
WOLTERS KLUWER-CVA
28,910 94.880 2,742,980.800
SANOFI 116,480 89.820 10,462,233.600
STMICROELECTRONICS NV
71,332 43.405 3,096,165.460
ELISA OYJ
13,642 53.720 732,848.240
168/309
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BANCO SANTANDER SA
1,786,945 3.212 5,739,667.340
RED ELECTRICA DE
47,453 18.035 855,814.850
CORPORACION SA
QIAGEN N.V.
21,144 46.300 978,967.200
DEUTSCHE BANK AG-REG
197,931 11.096 2,196,242.370
BMW VORZUG
4,471 77.250 345,384.750
ENEL SPA
832,203 7.160 5,958,573.480
COLRUYT NV
4,673 43.460 203,088.580
VOPAK (KON.)
5,364 34.130 183,073.320
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
346,030 16.718 5,784,929.540
SARTORIUS AG
2,391 540.800 1,293,052.800
UBISOFT ENTERTAINMENT
7,686 47.090 361,933.740
INFINEON TECHNOLOGIES AG
135,379 41.230 5,581,676.170
RATIONAL AG
479 879.000 421,041.000
CARL ZEISS MEDITEC AG
3,771 175.800 662,941.800
BECHTLE AG
7,533 68.620 516,914.460
KONINKLIJKE KPN NV
341,447 2.633 899,029.950
EUROFINS SCIENTIFIC
13,226 101.140 1,337,677.640
TELEPERFORMANCE 6,257 357.400 2,236,251.800
DEUTSCHE BOERSE AG
19,846 149.450 2,965,984.700
EURAZEO 3,008 77.250 232,368.000
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
12,395 103.500 1,282,882.500
SA
HEINEKEN HOLDING NV-A
10,883 80.550 876,625.650
INDITEX 112,267 32.280 3,623,978.760
ESSILORLUXOTTICA 29,703 182.380 5,417,233.140
SNAM SPA
198,963 5.086 1,011,925.810
CREDIT AGRICOLE SA
127,883 12.858 1,644,319.610
ORPEA 4,932 90.920 448,417.440
ENAGAS 23,477 20.150 473,061.550
WENDEL 2,220 114.300 253,746.000
TENARIS SA
52,985 10.490 555,812.650
TELECOM ITALIA SPA
1,123,551 0.334 375,266.030
TELECOM ITALIA-RNC
497,596 0.348 173,163.400
ATLANTIA SPA
45,299 16.945 767,591.550
PROXIMUS 13,739 16.900 232,189.100
TERNA SPA
162,227 6.734 1,092,436.610
BIOMERIEUX 3,248 105.900 343,963.200
GRIFOLS SA
30,687 18.525 568,476.670
FERROVIAL SA
46,794 26.800 1,254,079.200
LANXESS AG
7,194 54.740 393,799.560
NESTE OYJ
39,808 47.800 1,902,822.400
RAIFFEISEN BANK
17,911 28.660 513,329.260
INTERNATIONAL
RECORDATI SPA
10,303 56.220 579,234.660
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
55,304 12.815 708,720.760
MTU AERO ENGINES HOLDING
4,809 205.100 986,325.900
AG
KONE OYJ
35,976 59.100 2,126,181.600
169/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ELIA GROUP
2,862 101.900 291,637.800
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
2,771 461.000 1,277,431.000
ENGIE 178,037 12.860 2,289,555.820
ALSTOM 30,600 35.010 1,071,306.000
ELECTRICITE DE FRANCE
54,778 12.905 706,910.090
IPSEN SA
3,646 86.360 314,868.560
ARKEMA SA
6,393 122.600 783,781.800
LEGRAND SA
28,463 94.900 2,701,138.700
AMPLIFON SPA
11,372 46.070 523,908.040
ADP 2,313 122.050 282,301.650
ORION OYJ
8,051 38.280 308,192.280
GALP ENERGIA SGPS SA-B
40,088 9.010 361,192.880
SHRS
SYMRISE AG
12,698 124.650 1,582,805.700
SCOR SE
15,667 28.000 438,676.000
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
24,228 45.180 1,094,621.040
PRYSMIAN SPA
28,236 33.310 940,541.160
DIASORIN SPA
2,223 183.400 407,698.200
CAIXABANK 496,448 2.524 1,253,034.750
BUREAU VERITAS SA
29,810 28.900 861,509.000
GETLINK 50,458 13.695 691,022.310
EDP RENOVAVEIS SA
27,972 22.680 634,404.960
SUEZ SA
34,245 19.680 673,941.600
AMADEUS IT GROUP SA
46,873 63.840 2,992,372.320
BRENNTAG SE
17,199 80.800 1,389,679.200
EVONIK INDUSTRIES AG
23,340 27.950 652,353.000
EDENRED 24,865 44.290 1,101,270.850
TELEFONICA DEUTSCHLAND
98,385 2.454 241,436.790
HOLDING AG
LEG IMMOBILIEN SE
8,287 126.250 1,046,233.750
KION GROUP AG
7,508 98.040 736,084.320
VONOVIA SE
56,729 52.700 2,989,618.300
KNORR-BREMSE AG
6,860 96.220 660,069.200
SIEMENS HEALTHINEERS AG
26,679 59.380 1,584,199.020
FERRARI NV
12,037 222.100 2,673,417.700
CNH INDUSTRIAL NV
101,681 15.315 1,557,244.510
AROUNDTOWN SA
106,018 6.114 648,194.050
LA FRANCAISE DES JEUX
8,092 44.790 362,440.680
SAEM
MONCLER SPA
21,870 65.300 1,428,111.000
NEXI SPA
43,586 14.680 639,842.480
TEAMVIEWER AG
13,668 13.500 184,518.000
PROSUS NV
96,197 72.720 6,995,445.840
JDE PEET'S BV
7,308 26.230 191,688.840
SIEMENS ENERGY AG
46,176 25.450 1,175,179.200
INPOST SA
20,395 14.070 286,957.650
WORLDLINE SA
23,570 49.450 1,165,536.500
NN GROUP NV
28,556 46.980 1,341,560.880
FINECOBANK SPA
66,478 17.070 1,134,779.460
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ARGENX SE
4,403 268.400 1,181,765.200
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
73,788 27.490 2,028,432.120
ZALANDO SE
23,726 75.180 1,783,720.680
STELLANTIS NV
209,418 17.882 3,744,812.670
AENA SME SA
7,240 149.050 1,079,122.000
CELLNEX TELECOM SAU
53,509 53.620 2,869,152.580
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV
16,807 61.000 1,025,227.000
ABN AMRO BANK NV
34,251 13.000 445,263.000
EXOR NV
9,966 83.760 834,752.160
SCOUT24 SE
9,670 62.980 609,016.600
COVESTRO AG
19,158 55.020 1,054,073.160
HELLOFRESH SE
15,029 85.300 1,281,973.700
ANHEUSER-BUSCH INBEV
78,937 52.470 4,141,824.390
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
55,749 12.510 697,419.990
AMUNDI SA
5,924 78.500 465,034.000
INFRASTRUTTURE WIRELESS
39,494 9.890 390,595.660
ITALIANE SPA
ADYEN NV
2,034 2,572.000 5,231,448.000
UNIPER SE
10,427 38.880 405,401.760
DELIVERY HERO SE
16,642 111.900 1,862,239.800
ユーロ 小計 19,567,568 516,797,342.660
(67,612,596,340)
HANG LUNG PROPERTIES LTD
164,000 17.820 2,922,480.000
香港・ドル
CLP HOLDINGS LTD
162,000 75.800 12,279,600.000
CK INFRASTRUCTURE
45,000 46.150 2,076,750.000
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
124,140 464.000 57,600,960.000
&CLEAR
MTR CORP
179,500 43.000 7,718,500.000
HANG SENG BANK LTD
75,800 145.400 11,021,320.000
HENDERSON LAND
123,450 33.500 4,135,575.000
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
146,000 47.100 6,876,600.000
LTD
HONG KONG & CHINA GAS
1,260,456 11.880 14,974,217.280
GALAXY ENTERTAINMENT
224,000 43.900 9,833,600.000
GROUP LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS
431,500 24.400 10,528,600.000
LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT
163,066 34.300 5,593,163.800
SINO LAND CO
273,400 10.060 2,750,404.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
142,000 99.800 14,171,600.000
SWIRE PACIFIC LTD A
49,500 49.200 2,435,400.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
142,000 168.000 23,856,000.000
XINYI GLASS HOLDING CO
166,000 20.300 3,369,800.000
LTD
SJM HOLDINGS LTD
156,000 5.790 903,240.000
WYNN MACAU LTD
124,400 6.950 864,580.000
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHOW TAI FOOK JEWELLERY
217,200 16.360 3,553,392.000
GROUP LTD
AIA GROUP LTD
1,241,627 82.550 102,496,308.850
HKT TRUST / HKT LTD
445,000 10.680 4,752,600.000
SANDS CHINA LTD
252,000 17.920 4,515,840.000
SITC INTERNATIONAL CO
133,000 26.250 3,491,250.000
LTD
SWIRE PROPERTIES LTD
104,200 20.900 2,177,780.000
WHARF REAL ESTATE
149,750 44.000 6,589,000.000
INVESTMENT CO LTD
ESR CAYMAN LTD
203,800 25.850 5,268,230.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS
& HK ELECTRIC
230,000 7.760 1,784,800.000
INVESTMENTS LTD
BUDWEISER BREWING CO
150,600 20.800 3,132,480.000
APAC LTD
WH GROUP LTD
897,000 5.320 4,772,040.000
CK HUTCHISON HOLDINGS
254,332 52.650 13,390,579.800
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
224,832 47.900 10,769,452.800
香港・ドル 小計 8,655,553 360,606,143.530
(5,275,667,880)
合計 112,250,034 656,072,262,273
(656,072,262,273)
(2)株式以外の有価証券
2021年11月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 オーストラリ DEXUS
118,215.000 1,324,008.000
証券 ア・ドル
GOODMAN GROUP
173,711.000 4,130,847.580
GPT GROUP
207,292.000 1,071,699.640
MIRVAC GROUP
414,125.000 1,192,680.000
SCENTRE GROUP
485,250.000 1,499,422.500
STOCKLAND 243,481.000 1,100,534.120
VICINITY CENTRES
371,711.000 643,060.030
オーストラリア・ドル 小計 2,013,785.000 10,962,251.870
(914,690,296)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
417,906.000 1,291,329.540
ドル
INVT
CAPITALAND INTEGRATED
556,577.000 1,196,640.550
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL
192,300.000 407,676.000
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
270,100.000 529,396.000
TRUST
シンガポール・ドル 小計 1,436,883.000 3,425,042.090
(288,491,295)
投資信託受益証券 合計 3,450,668 1,203,181,591
(1,203,181,591)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資証券 アメリカ・ドル
AGNC INVESTMENT CORP
44,214.000 708,308.280
ALEXANDRIA REAL ESTATE
14,037.000 2,883,480.540
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP
46,404.000 12,801,935.520
ANNALY CAPITAL
129,689.000 1,112,731.620
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
14,523.000 3,490,748.280
INC
BOSTON PROPERTIES INC
14,549.000 1,708,343.580
CAMDEN PROPERTY TRUST
10,661.000 1,754,800.600
CROWN CASTLE
44,197.000 7,970,486.980
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
29,011.000 4,470,885.210
DUKE REALTY TRUST
35,962.000 2,056,666.780
EQUINIX INC
9,182.000 7,174,906.620
EQUITY LIFESTYLE
19,134.000 1,618,927.740
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
37,333.000 3,191,598.170
ESSEX PROPERTY TRUST INC
6,408.000 2,196,598.320
EXTRA SPACE STORAGE INC
12,714.000 2,506,565.100
HEALTHPEAK PROPERTIES
53,001.000 1,801,503.990
INC
HOST HOTELS & RESORTS
64,637.000 1,165,405.110
INC
INVITATION HOMES INC
60,097.000 2,438,135.290
IRON MOUNTAIN INC
28,440.000 1,348,340.400
MEDICAL PROPERTIES TRUST
65,435.000 1,389,185.050
MID AMERICA
11,430.000 2,318,004.000
OMEGA HEALTHCARE INVS
19,995.000 575,056.200
INC
PROLOGIS INC
75,400.000 11,217,258.000
PUBLIC STORAGE
16,139.000 5,279,873.850
REALTY INCOME CORP
57,389.000 4,082,653.460
REGENCY CENTERS CORP
14,499.000 1,078,145.640
SBA COMMUNICATIONS CORP
11,302.000 3,871,161.040
SIMON PROPERTY GROUP INC
33,940.000 5,565,141.800
SUN COMMUNITIES INC
10,801.000 2,090,533.550
UDR INC
32,372.000 1,795,027.400
VENTAS INC
40,460.000 2,215,185.000
VICI PROPERTIES INC
59,521.000 1,721,347.320
VORNADO REALTY TRUST
17,313.000 776,661.180
WELLTOWER INC
43,158.000 3,755,177.580
WEYERHAEUSER CO
71,903.000 2,652,501.670
WP CAREY INC
20,038.000 1,539,920.300
アメリカ・ドル 小計 1,275,288.000 114,323,201.170
(13,028,272,004)
イギリス・ポン BRITISH LAND CO PLC
111,148.000 567,743.980
ド
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LAND SECURITIES GROUP
74,028.000 522,785.730
PLC
SEGRO PLC
116,375.000 1,549,533.120
イギリス・ポンド 小計
301,551.000 2,640,062.830
(403,322,399)
カナダ・ドル CANADIAN APT PPTYS REIT
8,220.000 496,652.400
RIOCAN REAL ESTATE
13,467.000 307,586.280
INVEST TRUST
カナダ・ドル 小計
21,687.000 804,238.680
(73,386,780)
ユーロ COVIVIO 4,663.000 350,937.380
GECINA SA
4,763.000 579,180.800
KLEPIERRE 17,099.000 376,519.980
UNIBAIL-RODAMCO
12,920.000 886,828.800
WESTFIELD
ユーロ 小計 39,445.000 2,193,466.960
(286,971,282)
香港・ドル LINK REIT
227,600.000 16,023,040.000
香港・ドル 小計 227,600.000 16,023,040.000
(234,417,075)
投資証券 合計 1,865,571 14,026,369,540
(14,026,369,540)
合計 15,229,551,131
(15,229,551,131)
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入 組入
組入株式 有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
時価比率 時価比率
(%) (%)
(%) (%)
598銘
アメリカ・ドル 株式 69.70 - - 73.44
柄
投資証券 36銘柄 - - 1.89
イギリス・ポンド 株式 82銘柄 4.16 - - 4.33
投資証券 3銘柄
- - 0.06
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.11 - - 0.11
オーストラリア・ドル 株式 57銘柄 1.90 - - 2.09
投資信託受益証券 7銘柄 - 0.13 -
カナダ・ドル 株式 88銘柄 3.44 - - 3.54
投資証券 2銘柄 - - 0.01
シンガポール・ドル 株式 14銘柄 0.26 - - 0.31
投資信託受益証券 4銘柄 - 0.04 -
スイス・フラン 株式 40銘柄 2.95 - - 3.02
スウェーデン・クローナ 株式 41銘柄 1.11 - - 1.14
デンマーク・クローネ 株式 18銘柄 0.80 - - 0.82
ニュージーランド・ドル 株式 7銘柄 0.06 - - 0.07
ノルウェー・クローネ 株式 11銘柄 0.19 - - 0.20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
230銘
ユーロ 株式 9.82 - - 10.11
柄
投資証券 4銘柄 - - 0.04
香港・ドル 株式 32銘柄 0.77 - - 0.82
投資証券 1銘柄 - - 0.03
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年11月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,755,944,103
国債証券 426,102,029,200
地方債証券 27,510,897,694
特殊債券 28,677,181,629
社債券 20,906,705,570
未収利息 726,058,154
114,765,299
前払費用
流動資産合計 505,793,581,649
資産合計 505,793,581,649
負債の部
流動負債
551,355,000
未払解約金
流動負債合計 551,355,000
負債合計 551,355,000
純資産の部
元本等
元本 386,492,682,761
剰余金
118,749,543,888
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 505,242,226,649
純資産合計 505,242,226,649
負債純資産合計 505,793,581,649
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年5月12日
項目
至 2021年11月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年11月11日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 236,574,874,490円
1.
本額
同期中追加設定元本額 301,274,974,223円
同期中一部解約元本額 151,357,165,952円
元本の内訳
ファンド名
DIAM国内債券パッシブ・ファンド 23,439,479,206円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 73,166,119円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 106,552,353円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 44,948,218円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 662,913,290円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 135,581,824円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 21,999,973円
たわらノーロード 国内債券 15,265,464,185円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 2,250,914,687円
たわらノーロード バランス(堅実型) 807,544,575円
たわらノーロード バランス(標準型) 1,351,107,054円
たわらノーロード バランス(積極型) 169,518,264円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 63,827,914円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 1,157,840,050円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 1,156,243,726円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 306,801,553円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 21,493,224円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 15,789,279円
12,436,444円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 78,158,975円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 5,148,998円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 776,072円
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> 14,346,304,863円
Oneグローバルバランス 3,533,624円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 8,841,694,737円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 12,262,315,349円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 5,091,448,131円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 2,188,123,587円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 2,316,736,998円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 387,215,930円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 88,189,996円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 3,009,608,655円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 11,576,024円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 4,243,731,056円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 1,546,755,229円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 323,979,263円
投資のソムリエ 45,892,158,392円
クルーズコントロール 1,633,296,275円
投資のソムリエ<DC年金> 2,344,608,359円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 4,434,624,694円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 683,236,305円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) 6,051,750円
14,593,663円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 5,040,812,208円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 46,659,264,768円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 28,251,009円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 14,570,326円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 50,995,782円
84,026,700円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 2,124,582,996円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 6,383,684,831円
5,160,689,807円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 22,156,493円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 10,897,693円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 8,708,454円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 236,665,285円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 413,483円
DIAMエマージング債券ファンド 9,450,010円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 1,137,549,215円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 1,165,131,769円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 1,298,284,921円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 709,469,603円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 1,120,229,541円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ2021-04(適格機関 324,231,468円
投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 530,260,326円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 1,115,524,266円
資家限定)
DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け) 8,844,613,490円
Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定) 510,704,750円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 1,246,093,307円
Oneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド(債券動的アロケー 266,317,607円
ション型)(適格機関投資家限定)
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 282,890,018円
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限 5,234,218,423円
定)
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限 5,245,490,399円
定)
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限 5,178,498,774円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 1,908,748,472円
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リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 19,492,401円
機関投資家専用)
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 175,135,766円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 101,089,849円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 34,684,112円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 103,445,782円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 46,647,043円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 4,369,715円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 30,631,293円
128,040,314円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 3,823,328,767円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 2,443,355,418円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 4,651,662,932円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 123,472,377円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 205,210,662円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 2,300,495,420円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 191,817,814円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 11,778,215円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 2,384,960,328円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 53,889,533円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 366,885,465円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 579,091,466円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 1,075,179,025円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 319,221,589円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) 105,351,341円
Oneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンドⅠ(適格機関投資家限 1,254,866,754円
定)
コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定) 382,409,178円
動的パッケージファンド<DC年金> 305,268,925円
コア資産形成ファンド 231,311,641円
MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ) 46,364,311,142円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 43,424,701,423円
MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定] 14,608,671,912円
MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定] 1,870,990,102円
計 386,492,682,761円
2. 受益権の総数 386,492,682,761口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年5月12日
項目
至 2021年11月11日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
1.
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
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2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年11月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年11月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 △837,008,750
地方債証券 △79,438,378
特殊債券 △72,864,560
社債券 △76,119,050
合計 △1,065,430,738
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年2月16日から2021年11月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
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2021年11月11日現在
1口当たり純資産額 1.3072円
(1万口当たり純資産額) (13,072円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年11月11日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
国債証券 419回 利付国庫債券(2
1,400,000,000 1,403,164,000
年)
420回 利付国庫債券(2
3,200,000,000 3,208,000,000
年)
421回 利付国庫債券(2
1,040,000,000 1,042,797,600
年)
422回 利付国庫債券(2
1,600,000,000 1,604,576,000
年)
423回 利付国庫債券(2
3,000,000,000 3,005,190,000
年)
424回 利付国庫債券(2
500,000,000 500,915,000
年)
425回 利付国庫債券(2
2,000,000,000 2,003,880,000
年)
426回 利付国庫債券(2
2,100,000,000 2,104,284,000
年)
427回 利付国庫債券(2
2,400,000,000 2,405,160,000
年)
428回 利付国庫債券(2
2,700,000,000 2,706,075,000
年)
429回 利付国庫債券(2
2,000,000,000 2,004,720,000
年)
134回 利付国庫債券(5
2,930,000,000 2,936,797,600
年)
135回 利付国庫債券(5
3,040,000,000 3,048,816,000
年)
136回 利付国庫債券(5
3,250,000,000 3,261,212,500
年)
137回 利付国庫債券(5
3,610,000,000 3,624,728,800
年)
138回 利付国庫債券(5
3,500,000,000 3,515,855,000
年)
139回 利付国庫債券(5
3,750,000,000 3,768,975,000
年)
140回 利付国庫債券(5
3,190,000,000 3,207,481,200
年)
141回 利付国庫債券(5
3,210,000,000 3,229,741,500
年)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
142回 利付国庫債券(5
3,130,000,000 3,150,939,700
年)
143回 利付国庫債券(5
3,200,000,000 3,223,136,000
年)
144回 利付国庫債券(5
4,100,000,000 4,131,119,000
年)
145回 利付国庫債券(5
4,350,000,000 4,385,322,000
年)
146回 利付国庫債券(5
3,900,000,000 3,932,916,000
年)
147回 利付国庫債券(5
4,600,000,000 4,621,068,000
年)
148回 利付国庫債券(5
3,500,000,000 3,516,170,000
年)
149回 利付国庫債券(5
1,100,000,000 1,105,093,000
年)
1回 利付国庫債券(40年) 110,000,000 157,560,700
2回 利付国庫債券(40年) 630,000,000 874,011,600
3回 利付国庫債券(40年) 540,000,000 753,904,800
4回 利付国庫債券(40年) 720,000,000 1,012,543,200
5回 利付国庫債券(40年) 840,000,000 1,141,938,000
6回 利付国庫債券(40年) 1,060,000,000 1,421,735,600
7回 利付国庫債券(40年) 1,010,000,000 1,305,677,500
8回 利付国庫債券(40年) 1,210,000,000 1,464,753,400
9回 利付国庫債券(40年) 1,730,000,000 1,575,355,300
10回 利付国庫債券(40
1,720,000,000 1,830,441,200
年)
11回 利付国庫債券(40
1,280,000,000 1,320,908,800
年)
12回 利付国庫債券(40
1,300,000,000 1,214,018,000
年)
13回 利付国庫債券(40
1,630,000,000 1,517,660,400
年)
14回 利付国庫債券(40
1,000,000,000 995,390,000
年)
326回 利付国庫債券(10
1,120,000,000 1,130,024,000
年)
327回 利付国庫債券(10
1,970,000,000 1,989,798,500
年)
328回 利付国庫債券(10
2,100,000,000 2,120,160,000
年)
329回 利付国庫債券(10
3,850,000,000 3,906,248,500
年)
330回 利付国庫債券(10
3,460,000,000 3,518,820,000
年)
331回 利付国庫債券(10
1,450,000,000 1,469,270,500
年)
332回 利付国庫債券(10
3,680,000,000 3,735,494,400
年)
333回 利付国庫債券(10
4,230,000,000 4,300,767,900
年)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
334回 利付国庫債券(10
4,640,000,000 4,725,979,200
年)
335回 利付国庫債券(10
4,100,000,000 4,172,201,000
年)
336回 利付国庫債券(10
1,900,000,000 1,936,081,000
年)
337回 利付国庫債券(10
2,810,000,000 2,846,305,200
年)
338回 利付国庫債券(10
4,730,000,000 4,811,119,500
年)
339回 利付国庫債券(10
4,410,000,000 4,491,320,400
年)
340回 利付国庫債券(10
4,610,000,000 4,701,923,400
年)
341回 利付国庫債券(10
4,020,000,000 4,087,938,000
年)
342回 利付国庫債券(10
3,780,000,000 3,813,831,000
年)
343回 利付国庫債券(10
4,350,000,000 4,390,194,000
年)
344回 利付国庫債券(10
4,390,000,000 4,432,802,500
年)
345回 利付国庫債券(10
4,590,000,000 4,635,900,000
年)
346回 利付国庫債券(10
4,390,000,000 4,436,007,200
年)
347回 利付国庫債券(10
3,730,000,000 3,770,955,400
年)
348回 利付国庫債券(10
3,790,000,000 3,833,509,200
年)
349回 利付国庫債券(10
4,330,000,000 4,380,487,800
年)
350回 利付国庫債券(10
5,310,000,000 5,372,711,100
年)
351回 利付国庫債券(10
4,400,000,000 4,452,536,000
年)
352回 利付国庫債券(10
4,340,000,000 4,392,297,000
年)
353回 利付国庫債券(10
4,210,000,000 4,261,067,300
年)
354回 利付国庫債券(10
3,510,000,000 3,552,751,800
年)
355回 利付国庫債券(10
3,510,000,000 3,551,523,300
年)
356回 利付国庫債券(10
4,040,000,000 4,086,136,800
年)
357回 利付国庫債券(10
3,790,000,000 3,831,576,300
年)
358回 利付国庫債券(10
3,250,000,000 3,283,995,000
年)
183/309
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
359回 利付国庫債券(10
4,610,000,000 4,653,656,700
年)
360回 利付国庫債券(10
3,940,000,000 3,973,096,000
年)
361回 利付国庫債券(10
3,700,000,000 3,726,899,000
年)
362回 利付国庫債券(10
3,950,000,000 3,973,897,500
年)
363回 利付国庫債券(10
3,600,000,000 3,617,172,000
年)
364回 利付国庫債券(10
1,200,000,000 1,204,104,000
年)
1回 利付国庫債券(30年) 110,000,000 134,561,900
2回 利付国庫債券(30年) 100,000,000 120,155,000
4回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 252,098,000
6回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 246,498,000
8回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 236,954,000
11回 利付国庫債券(30
250,000,000 294,862,500
年)
12回 利付国庫債券(30
230,000,000 282,732,100
年)
13回 利付国庫債券(30
150,000,000 183,097,500
年)
14回 利付国庫債券(30
340,000,000 432,500,400
年)
15回 利付国庫債券(30
260,000,000 334,950,200
年)
16回 利付国庫債券(30
240,000,000 310,346,400
年)
17回 利付国庫債券(30
270,000,000 346,734,000
年)
18回 利付国庫債券(30
400,000,000 509,892,000
年)
19回 利付国庫債券(30
280,000,000 357,865,200
年)
20回 利付国庫債券(30
330,000,000 432,029,400
年)
21回 利付国庫債券(30
310,000,000 398,477,100
年)
22回 利付国庫債券(30
290,000,000 381,982,200
年)
23回 利付国庫債券(30
350,000,000 462,248,500
年)
24回 利付国庫債券(30
270,000,000 357,523,200
年)
25回 利付国庫債券(30
330,000,000 428,458,800
年)
26回 利付国庫債券(30
620,000,000 816,453,200
年)
27回 利付国庫債券(30
620,000,000 830,204,800
年)
184/309
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
28回 利付国庫債券(30
770,000,000 1,035,642,300
年)
29回 利付国庫債券(30
860,000,000 1,147,902,200
年)
30回 利付国庫債券(30
880,000,000 1,165,454,400
年)
31回 利付国庫債券(30
720,000,000 944,625,600
年)
32回 利付国庫債券(30
970,000,000 1,293,921,800
年)
33回 利付国庫債券(30
1,180,000,000 1,514,990,200
年)
34回 利付国庫債券(30
1,200,000,000 1,589,364,000
年)
35回 利付国庫債券(30
1,460,000,000 1,886,203,200
年)
36回 利付国庫債券(30
1,870,000,000 2,423,931,400
年)
37回 利付国庫債券(30
1,860,000,000 2,383,273,800
年)
38回 利付国庫債券(30
1,050,000,000 1,327,399,500
年)
39回 利付国庫債券(30
1,120,000,000 1,441,160,000
年)
40回 利付国庫債券(30
1,040,000,000 1,318,054,400
年)
41回 利付国庫債券(30
1,280,000,000 1,598,451,200
年)
42回 利付国庫債券(30
1,070,000,000 1,337,542,800
年)
43回 利付国庫債券(30
1,270,000,000 1,589,163,700
年)
44回 利付国庫債券(30
1,080,000,000 1,352,754,000
年)
45回 利付国庫債券(30
1,170,000,000 1,416,717,900
年)
46回 利付国庫債券(30
1,570,000,000 1,902,243,400
年)
47回 利付国庫債券(30
1,260,000,000 1,555,885,800
年)
48回 利付国庫債券(30
1,340,000,000 1,597,025,400
年)
49回 利付国庫債券(30
1,460,000,000 1,740,787,200
年)
50回 利付国庫債券(30
1,260,000,000 1,330,497,000
年)
51回 利付国庫債券(30
1,150,000,000 1,080,666,500
年)
52回 利付国庫債券(30
1,310,000,000 1,288,620,800
年)
185/309
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
53回 利付国庫債券(30
1,100,000,000 1,106,028,000
年)
54回 利付国庫債券(30
1,150,000,000 1,208,581,000
年)
55回 利付国庫債券(30
1,120,000,000 1,176,235,200
年)
56回 利付国庫債券(30
1,230,000,000 1,289,384,400
年)
57回 利付国庫債券(30
1,200,000,000 1,255,572,000
年)
58回 利付国庫債券(30
1,500,000,000 1,566,465,000
年)
59回 利付国庫債券(30
1,120,000,000 1,140,451,200
年)
60回 利付国庫債券(30
1,030,000,000 1,097,650,400
年)
61回 利付国庫債券(30
1,040,000,000 1,054,404,000
年)
62回 利付国庫債券(30
1,010,000,000 972,559,300
年)
63回 利付国庫債券(30
1,160,000,000 1,084,507,200
年)
64回 利付国庫債券(30
1,180,000,000 1,101,329,400
年)
65回 利付国庫債券(30
1,010,000,000 941,047,300
年)
66回 利付国庫債券(30
990,000,000 921,917,700
年)
67回 利付国庫債券(30
1,250,000,000 1,226,050,000
年)
68回 利付国庫債券(30
1,280,000,000 1,255,296,000
年)
69回 利付国庫債券(30
1,370,000,000 1,380,001,000
年)
70回 利付国庫債券(30
1,220,000,000 1,227,466,400
年)
71回 利付国庫債券(30
1,300,000,000 1,308,008,000
年)
72回 利付国庫債券(30
600,000,000 602,976,000
年)
59回 利付国庫債券(20
10,000,000 10,200,000
年)
64回 利付国庫債券(20
30,000,000 31,123,500
年)
65回 利付国庫債券(20
60,000,000 62,543,400
年)
67回 利付国庫債券(20
50,000,000 52,362,000
年)
70回 利付国庫債券(20
50,000,000 53,275,500
年)
186/309
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
71回 利付国庫債券(20
40,000,000 42,411,600
年)
72回 利付国庫債券(20
460,000,000 489,108,800
年)
73回 利付国庫債券(20
380,000,000 404,973,600
年)
74回 利付国庫債券(20
40,000,000 42,753,200
年)
75回 利付国庫債券(20
180,000,000 193,377,600
年)
76回 利付国庫債券(20
70,000,000 74,731,300
年)
77回 利付国庫債券(20
40,000,000 42,838,400
年)
78回 利付国庫債券(20
250,000,000 268,125,000
年)
79回 利付国庫債券(20
50,000,000 53,806,000
年)
80回 利付国庫債券(20
90,000,000 97,176,600
年)
81回 利付国庫債券(20
400,000,000 432,588,000
年)
82回 利付国庫債券(20
140,000,000 151,947,600
年)
83回 利付国庫債券(20
70,000,000 76,361,600
年)
84回 利付国庫債券(20
170,000,000 184,749,200
年)
85回 利付国庫債券(20
590,000,000 646,858,300
年)
86回 利付国庫債券(20
120,000,000 132,613,200
年)
87回 利付国庫債券(20
120,000,000 132,088,800
年)
88回 利付国庫債券(20
590,000,000 655,472,300
年)
89回 利付国庫債券(20
10,000,000 11,063,500
年)
90回 利付国庫債券(20
470,000,000 522,607,100
年)
91回 利付国庫債券(20
110,000,000 122,849,100
年)
92回 利付国庫債券(20
1,160,000,000 1,290,592,800
年)
93回 利付国庫債券(20
370,000,000 411,684,200
年)
94回 利付国庫債券(20
670,000,000 749,086,800
年)
95回 利付国庫債券(20
550,000,000 624,195,000
年)
187/309
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
96回 利付国庫債券(20
120,000,000 134,835,600
年)
97回 利付国庫債券(20
660,000,000 748,954,800
年)
98回 利付国庫債券(20
160,000,000 180,622,400
年)
99回 利付国庫債券(20
750,000,000 850,552,500
年)
100回 利付国庫債券(20
830,000,000 950,789,900
年)
101回 利付国庫債券(20
230,000,000 266,409,000
年)
102回 利付国庫債券(20
500,000,000 582,115,000
年)
103回 利付国債(20年) 160,000,000 185,214,400
104回 利付国庫債券(20
110,000,000 125,875,200
年)
105回 利付国庫債券(20
640,000,000 735,654,400
年)
106回 利付国庫債券(20
500,000,000 578,175,000
年)
107回 利付国庫債券(20
600,000,000 692,706,000
年)
108回 利付国庫債券(20
690,000,000 786,765,600
年)
109回 利付国庫債券(20
350,000,000 400,648,500
年)
110回 利付国庫債券(20
440,000,000 510,166,800
年)
111回 利付国庫債券(20
460,000,000 538,986,600
年)
112回 利付国庫債券(20
740,000,000 861,419,200
年)
113回 利付国庫債券(20
1,170,000,000 1,367,823,600
年)
114回 利付国庫債券(20
820,000,000 962,278,200
年)
115回 利付国庫債券(20
360,000,000 425,390,400
年)
116回 利付国庫債券(20
530,000,000 628,680,700
年)
117回 利付国庫債券(20
1,070,000,000 1,260,267,400
年)
118回 利付国庫債券(20
555,000,000 651,048,300
年)
119回 利付国庫債券(20
470,000,000 543,244,800
年)
120回 利付国庫債券(20
670,000,000 762,875,400
年)
121回 利付国庫債券(20
790,000,000 922,498,800
年)
188/309
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
122回 利付国庫債券(20
570,000,000 660,555,900
年)
123回 利付国庫債券(20
1,050,000,000 1,248,471,000
年)
124回 利付国庫債券(20
600,000,000 707,958,000
年)
125回 利付国庫債券(20
600,000,000 721,404,000
年)
126回 利付国庫債券(20
510,000,000 603,681,900
年)
127回 利付国庫債券(20
540,000,000 634,154,400
年)
128回 利付国庫債券(20
1,370,000,000 1,612,983,200
年)
129回 利付国庫債券(20
760,000,000 887,528,000
年)
130回 利付国庫債券(20
910,000,000 1,065,118,600
年)
131回 利付国庫債券(20
790,000,000 916,921,400
年)
132回 利付国庫債券(20
830,000,000 965,738,200
年)
133回 利付国庫債券(20
1,130,000,000 1,326,134,100
年)
134回 利付国庫債券(20
1,100,000,000 1,294,216,000
年)
135回 利付国庫債券(20
640,000,000 746,432,000
年)
136回 利付国庫債券(20
660,000,000 762,979,800
年)
137回 利付国庫債券(20
800,000,000 935,272,000
年)
138回 利付国庫債券(20
1,140,000,000 1,308,811,200
年)
139回 利付国庫債券(20
920,000,000 1,065,893,600
年)
140回 利付国庫債券(20
2,090,000,000 2,449,082,900
年)
141回 利付国庫債券(20
1,450,000,000 1,702,909,000
年)
142回 利付国庫債券(20
900,000,000 1,066,851,000
年)
143回 利付国庫債券(20
1,380,000,000 1,608,707,400
年)
144回 利付国庫債券(20
910,000,000 1,050,622,300
年)
145回 利付国庫債券(20
2,450,000,000 2,889,652,500
年)
146回 利付国庫債券(20
1,880,000,000 2,221,990,800
年)
189/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
147回 利付国庫債券(20
2,180,000,000 2,555,766,600
年)
148回 利付国庫債券(20
2,490,000,000 2,894,102,100
年)
149回 利付国庫債券(20
2,200,000,000 2,561,020,000
年)
150回 利付国庫債券(20
2,610,000,000 3,010,060,800
年)
151回 利付国庫債券(20
2,440,000,000 2,755,077,200
年)
152回 利付国庫債券(20
2,150,000,000 2,429,564,500
年)
153回 利付国庫債券(20
2,220,000,000 2,540,013,000
年)
154回 利付国庫債券(20
2,090,000,000 2,365,378,400
年)
155回 利付国庫債券(20
2,160,000,000 2,387,188,800
年)
156回 利付国庫債券(20
1,850,000,000 1,889,738,000
年)
157回 利付国庫債券(20
2,030,000,000 2,012,846,500
年)
158回 利付国庫債券(20
2,090,000,000 2,160,182,200
年)
159回 利付国庫債券(20
1,980,000,000 2,073,317,400
年)
160回 利付国庫債券(20
1,710,000,000 1,815,695,100
年)
161回 利付国庫債券(20
1,790,000,000 1,872,823,300
年)
162回 利付国庫債券(20
1,720,000,000 1,798,088,000
年)
163回 利付国庫債券(20
1,720,000,000 1,796,505,600
年)
164回 利付国庫債券(20
1,880,000,000 1,931,060,800
年)
165回 利付国庫債券(20
1,610,000,000 1,651,779,500
年)
166回 利付国庫債券(20
1,830,000,000 1,935,005,400
年)
167回 利付国庫債券(20
2,040,000,000 2,087,695,200
年)
168回 利付国庫債券(20
1,580,000,000 1,587,726,200
年)
169回 利付国庫債券(20
1,650,000,000 1,626,867,000
年)
170回 利付国庫債券(20
1,490,000,000 1,466,383,500
年)
171回 利付国庫債券(20
1,340,000,000 1,316,255,200
年)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
172回 利付国庫債券(20
1,460,000,000 1,457,503,400
年)
173回 利付国庫債券(20
1,920,000,000 1,913,356,800
年)
174回 利付国庫債券(20
1,850,000,000 1,840,306,000
年)
175回 利付国庫債券(20
1,760,000,000 1,780,169,600
年)
176回 利付国庫債券(20
1,880,000,000 1,898,405,200
年)
177回 利付国庫債券(20
1,800,000,000 1,782,180,000
年)
178回 利付国庫債券(20
600,000,000 604,914,000
年)
国債証券 合計
402,095,000,000 426,102,029,200
地方債証券 719回 東京都公募公債 200,000,000 202,314,000
720回 東京都公募公債 300,000,000 304,167,000
726回 東京都公募公債
400,000,000 406,068,000
760回 東京都公募公債 100,000,000 100,169,000
783回 東京都公募公債 110,000,000 111,267,200
802回 東京都公募公債 400,000,000 401,824,000
1回 東京都公募公債 30年 200,000,000 245,440,000
14回 東京都公募公債 30
100,000,000 130,087,000
年
1回 東京都公募公債 20年 100,000,000 102,466,000
5回 東京都公募公債 20年 100,000,000 107,035,000
7回 東京都公募公債 20年 100,000,000 108,285,000
9回 東京都公募公債 20年 200,000,000 222,362,000
10回 東京都公募公債 20
300,000,000 333,759,000
年
18回 東京都公募公債 20
100,000,000 115,855,000
年
21回 東京都公募公債 20
100,000,000 117,048,000
年
28年度6回 北海道公募公債 100,000,000 100,263,000
30年度14回 北海道公募公
400,000,000 403,560,000
債
令和2年度19回 北海道公募
100,000,000 100,137,000
公債
29回1号 宮城県公募公債
100,000,000 101,315,000
10年
36回2号 宮城県公募公債
250,000,000 250,677,500
10年
194回 神奈川県公募公債 300,000,000 302,610,000
208回 神奈川県公募公債 300,000,000 304,227,000
213回 神奈川県公募公債 100,000,000 101,755,000
251回 神奈川県公募公債
200,000,000 201,554,000
10年
3回 神奈川県公募公債 30
100,000,000 133,663,000
年
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11回 神奈川県公募公債 2
100,000,000 115,507,000
0年
16回 神奈川県公募公債 2
300,000,000 354,459,000
0年
19回 神奈川県公募公債 2
100,000,000 116,787,000
0年
368回 大阪府公募公債 1
100,000,000 101,000,000
0年
374回 大阪府公募公債 300,000,000 304,758,000
413回 大阪府公募公債 1
100,000,000 100,029,000
0年
419回 大阪府公募公債 1
100,000,000 100,904,000
0年
464回 大阪府公募公債 1
200,000,000 199,032,000
0年
467回 大阪府公募公債 1
200,000,000 200,446,000
0年
10回 大阪府公募公債 20
200,000,000 232,468,000
年
13回 大阪府公募公債 20
100,000,000 112,097,000
年
14回 大阪府公募公債 20
100,000,000 102,759,000
年
26年度11回 京都府公募公
350,000,000 355,061,000
債
29年度13回 京都府公募公
109,330,000 110,401,434
債
令和2年度14回 京都府公募
200,000,000 201,826,000
公債
26年度17回 兵庫県公募公
200,000,000 202,962,000
債
令和3年度2回 兵庫県公募公
100,000,000 100,466,000
債
2回 兵庫県公募公債 30年 100,000,000 133,290,000
1回 兵庫県公募公債 15年 200,000,000 215,546,000
1回 兵庫県公募公債(12
300,000,000 308,571,000
年)
5回 兵庫県公募公債 15年 300,000,000 324,741,000
9回 兵庫県公募公債 15年 100,000,000 107,371,000
5回 兵庫県公募公債 12年 100,000,000 103,707,000
令和2年度 10回 静岡県公
100,000,000 100,359,000
募公債
令和2年度 14回 静岡県公
200,000,000 200,460,000
募公債
2回 静岡県公募公債 15年 100,000,000 107,720,000
4回 静岡県公募公債 15年 100,000,000 108,528,000
8回 静岡県公募公債 15年 200,000,000 212,736,000
1回 静岡県公募公債 20年 100,000,000 108,363,000
7回 静岡県公募公債 20年 300,000,000 346,689,000
24年度12回 愛知県公募公
100,000,000 131,223,000
債 30年
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
25年度4回 愛知県公募公債
300,000,000 303,954,000
27年度8回 愛知県公募公
150,000,000 181,843,500
債 30年
27年度15回 愛知県公募公
100,000,000 101,863,000
債 10年
30年度19回 愛知県公募公
200,000,000 200,880,000
債
30年度3回 広島県公募公債 100,000,000 101,430,000
27年度 2回 広島県公募公
100,000,000 101,920,000
債 30年
令和2年 2回 広島県公募公
100,000,000 99,910,000
債
25年度8回 埼玉県公募公債 100,000,000 101,469,000
26年度5回 埼玉県公募公債 400,000,000 406,516,000
6回 埼玉県公募公債 30年 200,000,000 214,402,000
9回 埼玉県公募公債 20年 100,000,000 117,597,000
13回 埼玉県公募公債 20
100,000,000 115,682,000
年
14回 埼玉県公募公債 20
300,000,000 347,724,000
年
15回 埼玉県公募公債 20
100,000,000 111,618,000
年
25年度11回 福岡県公募公
200,000,000 203,136,000
債
28年度8回 福岡県公募公債 100,000,000 101,162,000
30年度6回 福岡県公募公債
200,000,000 201,982,000
令和2年5回 福岡県公募公債 100,000,000 100,271,000
24年度1回 福岡県公募公
100,000,000 107,755,000
債 15年
20回2号 福岡県公募公債 100,000,000 114,089,000
21年度2回 福岡県公募公債
100,000,000 117,744,000
(20年)
24年度2回 福岡県公募公債
300,000,000 346,272,000
(20年)
24年度7回 千葉県公募公債 300,000,000 302,454,000
25年度5回 千葉県公募公債 200,000,000 202,982,000
25年度6回 千葉県公募公債 100,000,000 101,487,000
27年度9回 千葉県公募公債 100,000,000 100,391,000
14回 千葉県公募公債 20
100,000,000 110,398,000
年
18回 千葉県公募公債 20
100,000,000 111,245,000
年
21回 千葉県公募公債 20
100,000,000 101,191,000
年
25年度2回 新潟県公募公債 100,000,000 101,517,000
令和3年度1回 長野県公募公
200,000,000 201,304,000
債 10年
5回 群馬県公募公債 20年 100,000,000 115,761,000
118回 共同発行市場公募地
100,000,000 101,007,000
方債
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
119回 共同発行市場公募地
500,000,000 505,120,000
方債
121回 共同発行市場公募地
500,000,000 504,105,000
方債
127回 共同発行市場公募地
100,000,000 101,315,000
方債
128回 共同発行市場公募地
300,000,000 303,978,000
方債
132回 共同発行市場公募地
100,000,000 101,538,000
方債
142回 共同発行市場公募地
500,000,000 505,360,000
方債
144回 共同発行市場公募地
400,000,000 406,192,000
方債
146回 共同発行市場公募地
600,000,000 611,490,000
方債
148回 共同発行市場公募地
500,000,000 510,045,000
方債
153回 共同発行市場公募地
100,000,000 101,892,000
方債
157回 共同発行市場公募地
120,000,000 120,390,000
方債
159回 共同発行市場公募地
200,000,000 200,552,000
方債
166回 共同発行市場公募地
500,000,000 504,160,000
方債
174回 共同発行市場公募地
100,000,000 100,672,000
方債
178回 共同発行市場公募地
100,000,000 101,145,000
方債
179回 共同発行市場公募地
500,000,000 506,115,000
方債
189回 共同発行市場公募地
100,000,000 101,065,000
方債
203回 共同発行市場公募地
100,000,000 100,164,000
方債
30年度3回 堺市公募公債 100,000,000 100,884,000
26年度1回 長崎県公募公債 100,000,000 101,569,000
25年度2回 島根県公募公債 106,000,000 107,432,060
令和2年度1回 福島県公募公
200,000,000 200,630,000
債
26年度1回 静岡市公募公債 100,000,000 101,534,000
26年度1回 浜松市公募公債 100,000,000 101,039,000
29年度4回 大阪市公募公債 200,000,000 201,402,000
6回 大阪市公募公債 20年
200,000,000 230,444,000
488回 名古屋市公募公債
450,000,000 457,560,000
10年
16回 名古屋市公募公債 2
100,000,000 115,699,000
0年
17回 名古屋市公募公債 2
100,000,000 112,121,000
0年
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4回 京都市公募公債 20年
100,000,000 112,125,000
9回 京都市公募公債 20年 200,000,000 236,856,000
24年度12回 神戸市公募公
200,000,000 233,072,000
債
26年度4回 神戸市公募公債 100,000,000 101,598,000
30年度7回 神戸市公募公
300,000,000 304,287,000
債 30年
25年度2回 横浜市公募公債
400,000,000 405,904,000
2回 横浜市公募公債 30年 100,000,000 128,794,000
17回 横浜市公募公債 20
100,000,000 114,231,000
年
29回 横浜市公募公債 20
100,000,000 115,750,000
年
23年度7回 札幌市公募公
100,000,000 130,031,000
債 30年
25年度4回 札幌市公募公債 200,000,000 202,552,000
26年度4回 札幌市公募公
100,000,000 101,380,000
債 10年
29年度5回 札幌市公募公
300,000,000 310,425,000
債 20年
第91回 川崎市公募公債 200,000,000 201,914,000
5回 川崎市公募公債 30年 100,000,000 130,233,000
6回 北九州市公募公債 20
100,000,000 113,867,000
年
17回 北九州市公募公債 2
100,000,000 115,633,000
0年
22年度8回 福岡市公募公債 100,000,000 132,300,000
30年度7回 福岡市公募公債 200,000,000 209,392,000
2019年度5回 福岡市公募
100,000,000 97,305,000
公債 20年
26年度3回 広島市公募公債 100,000,000 101,378,000
29年度2回 広島市公募公債 200,000,000 207,636,000
29年度6回 広島市公募公債 300,000,000 303,480,000
30年度2回 仙台市公募公
100,000,000 105,139,000
債 20年
26年度1回 相模原市公募公
100,000,000 101,482,000
債
26年度1回 三重県公募公債 100,000,000 101,391,000
地方債証券 合計 26,145,330,000 27,510,897,694
特殊債券 9回 新関西国際空港社債 200,000,000 215,892,000
12回 新関西国際空港社債 200,000,000 214,664,000
78回 日本政策投資銀行債券 300,000,000 302,592,000
127回 日本政策投資銀行債
100,000,000 100,057,000
券
131回 日本政策投資銀行債
100,000,000 98,245,000
券
19回 政保日本政策投資銀行
100,000,000 100,915,000
社債
19回 高速道路機構債 150,000,000 220,507,500
26回 高速道路機構債 200,000,000 269,302,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
75回 日本高速道路保有・債
100,000,000 117,299,000
務返済機構
101回 日本高速道路保有・
200,000,000 201,706,000
債務返済機構
116回 高速道路機構債 100,000,000 101,322,000
124回 日本高速道路保有・
100,000,000 115,295,000
債務返済機構
139回 日本高速道路保有・
100,000,000 101,356,000
債務返済機構
155回 日本高速道路保有・
100,000,000 112,782,000
債務返済機構
159回 日本高速道路保有・
100,000,000 120,430,000
債務返済機構
162回 日本高速道路保有・
100,000,000 127,972,000
債務返済機構
169回 高速道路機構債 100,000,000 111,577,000
172回 高速道路機構債 200,000,000 197,860,000
210回 高速道路機構債 100,000,000 103,797,000
97回 政保日本高速道路保
100,000,000 116,649,000
有・債務返済機構
116回 政保日本高速道路保
100,000,000 123,747,000
有・債務返済機構
121回政保日本高速道路保
500,000,000 576,390,000
有・債務返済機構
153回 政保日本高速道路保
100,000,000 116,568,000
有・債務返済機構
177回 政保日本高速道路保
100,000,000 100,862,000
有・債務返済機構
188回 政保日本高速道路保
100,000,000 113,502,000
有・債務返済機構
189回政保日本高速道路保
500,000,000 504,055,000
有・債務返済機構
193回政保日本高速道路保
500,000,000 507,320,000
有・債務返済機構
195回政保日本高速道路保
430,000,000 436,837,000
有・債務返済機構
202回 政保日本高速道路保
105,000,000 106,471,050
有・債務返済機構
211回 政保日本高速道路保
100,000,000 101,494,000
有・債務返済機構
218回 政保日本高速道路保
100,000,000 101,657,000
有・債務返済機構
220回 政保日本高速道路保
200,000,000 203,330,000
有・債務返済機構
239回政保日本高速道路保
300,000,000 334,281,000
有・債務返済機構
241回政保日本高速道路保
500,000,000 507,355,000
有・債務返済機構
250回 政保日本高速道路保
100,000,000 113,256,000
有・債務返済機構
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
254回 政保日本高速道路保
100,000,000 101,613,000
有・債務返済機構
260回政保日本高速道路保
200,000,000 234,342,000
有・債務返済機構
268回 政保日本高速道路保
100,000,000 114,745,000
有・債務返済機構
300回 政保日本高速道路保
100,000,000 100,495,000
有・債務返済機構
309回政保日本高速道路保
800,000,000 805,240,000
有・債務返済機構
319回政保日本高速道路保
200,000,000 208,186,000
有・債務返済機構
337回 政保日本高速道路保
100,000,000 103,301,000
有・債務返済機構
413回 政保日本高速道路保
200,000,000 195,000,000
有・債務返済機構
418回 高速道路機構債 200,000,000 195,562,000
28回 日本道路・機構承継債 500,000,000 651,625,000
1回 地方公共団体金融機構債
200,000,000 227,896,000
券 20年
1回 地方公共団体金融機構債
300,000,000 349,467,000
券 20年
2回 地方公共団体金融機構債
300,000,000 350,544,000
券 20年
13回 地方公共団体金融機構
100,000,000 118,288,000
債券 20年
79回 政保地方公共団体金融
300,000,000 322,305,000
機構債券
19回 地方公共団体金融機構
200,000,000 233,120,000
債券
23回 地方公共団体金融機構
100,000,000 115,521,000
債券 20年
24回 地方公共団体金融機構
200,000,000 231,868,000
債券20年
F147回 地方公共団体金融
200,000,000 213,188,000
機構債券
44回 政保地方公共団体金融
400,000,000 404,044,000
機構債券
44回 地方公共団体金融機構
100,000,000 100,945,000
債券
50回 政保地方公共団体金融
500,000,000 507,735,000
機構債券
56回 政保地方公共団体金融
542,000,000 550,742,460
機構債券
36回 地方公共団体金融機構
100,000,000 115,696,000
債券 20年
64回 政保地方公共団体金融
300,000,000 304,545,000
機構債券
71回 政保地方公共団体金融
100,000,000 101,297,000
機構債券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
44回 地方公共団体金融機構
200,000,000 225,696,000
債券 20年
288回 政保地方公共団体金
300,000,000 349,314,000
融機構債券
83回 地方公共団体金融機構
400,000,000 401,388,000
債券 10年
91回 政保地方公共団体金融
100,000,000 100,330,000
機構債券
59回 地方公共団体金融機構
100,000,000 104,219,000
債券 20年
98回 政保地方公共団体金融
100,000,000 100,793,000
機構債券
103回 政保地方公共団体金
100,000,000 100,792,000
融機構債券
113回 政保地方公共団体金
100,000,000 101,332,000
融機構債券
15回 日本政策金融公庫債券 200,000,000 231,792,000
40回 政保日本政策金融公庫
103,000,000 103,042,230
債券
23回 国際協力銀行債券 100,000,000 108,467,000
93回 都市再生債券 100,000,000 107,606,000
109回 都市再生機構債券 200,000,000 213,780,000
165回 都市再生機構債券 200,000,000 196,912,000
11回 独立行政法人福祉医療
100,000,000 111,092,000
機構
21回 政保中部国際空港債券 100,000,000 101,454,000
39回 住宅金融支援機構債券 200,000,000 232,066,000
61回 住宅金融支援機構債券 100,000,000 107,401,000
75回 住宅金融支援機構債券 350,000,000 413,203,000
80回 住宅金融支援機構債券 100,000,000 107,580,000
115回 住宅金融支援機構債
100,000,000 116,911,000
券
124回 住宅金融支援機構債
100,000,000 108,194,000
券
148回 住宅金融支援機構債
250,000,000 318,295,000
券
159回 住宅金融支援機構債
100,000,000 110,432,000
券
172回 住宅金融支援機構債
100,000,000 101,913,000
券
187回 住宅金融支援機構債
100,000,000 100,302,000
券
222回 住宅金融支援機構債
300,000,000 302,367,000
券
230回 住宅金融支援機構債
300,000,000 303,273,000
券
233回 住宅金融支援機構債
100,000,000 102,504,000
券
321回 住宅金融支援機構債
500,000,000 499,635,000
券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6回貸付債権担保S種住宅金融
30,498,000 30,720,025
公庫債券
8回貸付債権担保S種住宅金融
21,304,000 21,616,316
公庫債券
9回貸付債権担保S種住宅金融
32,412,000 32,889,428
公庫債券
2回貸付債権担保S種住宅金融
34,452,000 35,227,514
支援機構債券
40回貸付債権担保住宅金融公
51,608,000 53,285,776
庫債券
43回貸付債権担保住宅金融公
11,420,000 11,693,851
庫債券
44回貸付債権担保住宅金融公
55,040,000 55,977,881
庫債券
51回貸付債権担保住宅金融公
33,399,000 34,136,115
庫債券
1回貸付債権担保住宅金融支援
54,775,000 55,620,178
機構債券
4回貸付債権担保住宅金融支援
11,302,000 11,533,464
機構債券
27回貸付債権担保住宅金融支
19,154,000 20,315,690
援機構債券
29回貸付債権担保住宅金融支
116,120,000 124,179,889
援機構債券
36回貸付債権担保住宅金融支
179,664,000 189,710,810
援機構債券
38回貸付債権担保住宅金融支
24,971,000 26,317,686
援機構債券
49回貸付債権担保住宅金融支
21,919,000 23,058,130
援機構債券
52回貸付債権担保住宅金融支
26,493,000 27,817,385
援機構債券
53回貸付債権担保住宅金融支
28,183,000 29,620,896
援機構債券
60回貸付債権担保住宅金融支
36,993,000 38,922,554
援機構債券
64回貸付債権担保住宅金融支
82,192,000 86,090,366
援機構債券
76回貸付債権担保住宅金融支
35,718,000 37,425,320
援機構債券
82回貸付債権担保住宅金融支
42,139,000 43,837,201
援機構債券
84回貸付債権担保住宅金融支
42,670,000 44,428,430
援機構債券
86回貸付債権担保住宅金融支
46,579,000 48,500,849
援機構債券
90回貸付債権担保住宅金融支
48,643,000 50,342,586
援機構債券
93回貸付債権担保住宅金融支
54,215,000 55,349,177
援機構債券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
96回貸付債権担保住宅金融支
60,635,000 62,400,691
援機構債券
99回貸付債権担保住宅金融支
62,731,000 65,060,829
援機構債券
114回貸付債権担保住宅金融
231,828,000 233,098,417
支援機構債券
117回貸付債権担保住宅金融
78,734,000 79,749,668
支援機構債券
118回貸付債権担保住宅金融
78,347,000 79,439,157
支援機構債券
119回貸付債権担保住宅金融
78,436,000 79,477,630
支援機構債券
126回貸付債権担保住宅金融
244,425,000 247,270,107
支援機構債券
128回貸付債権担保住宅金融
244,860,000 247,543,665
支援機構債券
130回貸付債権担保住宅金融
165,760,000 167,598,278
支援機構債券
131回貸付債権担保住宅金融
249,117,000 251,496,067
支援機構債券
132回貸付債権担保住宅金融
248,811,000 251,274,228
支援機構債券
137回貸付債権担保住宅金融
430,815,000 437,130,747
支援機構債券
139回貸付債権担保住宅金融
85,589,000 86,782,110
支援機構債券
142回貸付債権担保住宅金融
88,306,000 88,706,026
支援機構債券
154回貸付債権担保住宅金融
279,897,000 280,666,716
支援機構債券
156回貸付債権担保住宅金融
373,320,000 375,690,582
支援機構債券
160回貸付債権担保住宅金融
286,374,000 288,644,945
支援機構債券
168回貸付債権担保住宅金融
293,850,000 297,029,457
支援機構債券
170回貸付債権担保住宅金融
889,749,000 896,297,552
支援機構債券
21回 沖縄振興開発金融公庫
100,000,000 102,147,000
債券
い第828号 利付商工債 100,000,000 100,240,000
い第843号 利付商工債 100,000,000 100,208,000
い第851号 利付商工債 300,000,000 300,105,000
い第854号 利付商工債 300,000,000 299,928,000
342回 利附信金中金債(5
100,000,000 100,130,000
年)
369回 利附信金中金債(5
400,000,000 400,300,000
年)
7回 広島県・広島市折半保証
100,000,000 101,339,000
広島高速道路債券
15回 国際協力機構債 100,000,000 116,001,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
18回 国際協力機構債券
100,000,000 101,377,000
72回 東日本高速道路社債 200,000,000 200,334,000
77回 東日本高速道路社債 300,000,000 300,270,000
85回 中日本高速道路債券 300,000,000 300,294,000
55回 鉄道建設運輸施設債 500,000,000 505,630,000
71回 鉄道建設運輸施設債 100,000,000 101,520,000
78回 鉄道建設・運輸施設整
100,000,000 105,894,000
備支援機構債券
90回 鉄道建設・運輸施設整
200,000,000 200,750,000
備支援機構債券
特殊債券 合計 27,143,447,000 28,677,181,629
社債券 25回 フランス相互信用連合
銀行(BFCM)円貨社債(2 300,000,000 302,379,000
017)
26回 フランス相互信用連合
銀行(BFCM)円貨社債(2 100,000,000 100,346,000
018)
2回 BPCE SA円貨社債
100,000,000 100,124,000
(ソーシャルボンド)
6回 クレディ・アグリコル・
200,000,000 203,300,000
エス・エー円貨社債
11回 クレディ・アグリコ
ル・エス・エー円貨社債(20 100,000,000 99,844,000
16)
25回 首都高速道路社債 100,000,000 99,957,000
27回 首都高速道路社債 400,000,000 400,244,000
344回 東京交通債券 100,000,000 102,034,000
16回 成田国際空港社債 100,000,000 101,552,000
37回 成田国際空港社債 100,000,000 97,667,000
57回 東日本高速道路社債 100,000,000 100,275,000
67回 東日本高速道路社債 200,000,000 201,380,000
83回 東日本高速道路社債 200,000,000 200,000,000
56回 中日本高速道路社債 100,000,000 101,524,000
90回 中日本高速道路債券 200,000,000 199,998,000
25回 西日本高速道路社債 200,000,000 202,972,000
26回 西日本高速道路社債 100,000,000 101,966,000
33回 西日本高速道路債券 300,000,000 302,889,000
34回 西日本高速道路債券 200,000,000 202,620,000
24回 大和ハウス工業社債 200,000,000 200,052,000
10回 キリンホールディング
100,000,000 101,629,000
ス社債
9回 野村不動産ホールディン
100,000,000 102,141,000
グス社債
12回 セブン&アイ・ホール
100,000,000 102,363,000
ディングス社債
14回 セブン&アイ・ホール
200,000,000 200,462,000
ディングス社債
30回 東レ社債 300,000,000 302,352,000
42回 王子ホールディングス
200,000,000 199,924,000
社債
49回 住友化学社債
100,000,000 101,984,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
19回 三菱ケミカルホール
100,000,000 100,388,000
ディングス社債
23回 三菱ケミカルホール
200,000,000 207,956,000
ディングス社債
40回 三菱ケミカルホール
100,000,000 100,026,000
ディングス社債
6回 JXホールディングス社
100,000,000 101,718,000
債
14回 ブリヂストン社債 300,000,000 303,204,000
17回 パナソニック社債 100,000,000 101,420,000
19回 パナソニック社債 100,000,000 100,865,000
23回 パナソニック社債 200,000,000 201,448,000
29回 三菱重工業社債 100,000,000 101,475,000
5回 三井住友トラスト・パナ
100,000,000 101,190,000
ソニックファイナンス社債
14回 トヨタ自動車社債 200,000,000 202,510,000
16回 トヨタ自動車社債 200,000,000 202,888,000
26回 トヨタ自動車 200,000,000 200,172,000
26回 豊田通商社債 100,000,000 103,639,000
47回 住友商事社債 100,000,000 101,440,000
48回 クレディセゾン社債 100,000,000 101,792,000
13回 新生銀行社債 200,000,000 199,780,000
88回 三菱東京UFJ銀行社
100,000,000 111,544,000
債
12回 りそな銀行劣後社債 100,000,000 109,590,000
10回 三井住友信託銀行社債 200,000,000 202,732,000
10回 セブン銀行社債 100,000,000 100,953,000
17回 NTTファイナンス社
300,000,000 302,187,000
債
18回 NTTファイナンス社
400,000,000 404,388,000
債
81回 トヨタファイナンス社
100,000,000 100,637,000
債
96回 トヨタファイナンス社
100,000,000 100,059,000
債
47回 日立キャピタル社債 200,000,000 202,126,000
86回 日立キャピタル社債 300,000,000 302,166,000
29回 三井住友ファイナン
200,000,000 200,408,000
ス&リース社債
31回 三井住友ファイナン
200,000,000 201,302,000
ス&リース社債
56回 三菱UFJリース社債 300,000,000 304,407,000
72回 三菱地所社債 100,000,000 106,191,000
106回 住友不動産社債 100,000,000 100,926,000
108回 住友不動産社債 200,000,000 201,734,000
80回 東京急行電鉄社債 100,000,000 107,282,000
43回 京浜急行電鉄社債 100,000,000 100,688,000
39回 東日本旅客鉄道社債 300,000,000 321,189,000
42回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 215,438,000
65回 東日本旅客鉄道普通社
100,000,000 115,836,000
債
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
71回 東日本旅客鉄道社債
100,000,000 114,935,000
73回 東日本旅客鉄道普通社
200,000,000 233,964,000
債
107回 東日本旅客鉄道普通
100,000,000 114,034,000
社債
125回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 107,437,000
127回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 102,853,000
147回 東日本旅客鉄道社債
100,000,000 100,664,000
160回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 98,985,000
165回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 200,734,000
171回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 198,692,000
10回 西日本旅客鉄道社債 300,000,000 311,079,000
21回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 115,220,000
70回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 98,596,000
71回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 99,167,000
74回 西日本旅客鉄道社債
100,000,000 100,230,000
11回 東海旅客鉄道社債 300,000,000 303,648,000
13回 東海旅客鉄道社債 200,000,000 208,140,000
14回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 104,925,000
32回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 112,526,000
4回 東京地下鉄社債 120,000,000 132,536,400
47回 東京地下鉄社債 100,000,000 97,146,000
30回 光通信社債 200,000,000 203,556,000
518回 中部電力社債
200,000,000 200,312,000
527回 中部電力社債 100,000,000 103,827,000
497回 関西電力社債 100,000,000 103,129,000
508回 関西電力社債 300,000,000 304,284,000
531回 関西電力社債 200,000,000 200,212,000
377回 中国電力社債 400,000,000 407,500,000
425回 中国電力社債 100,000,000 100,714,000
301回 北陸電力社債 100,000,000 101,476,000
307回 北陸電力社債
100,000,000 104,223,000
311回 北陸電力社債 100,000,000 103,932,000
471回 東北電力社債 400,000,000 409,168,000
488回 東北電力社債 100,000,000 100,712,000
525回 東北電力社債 200,000,000 200,270,000
253回 四国電力社債 200,000,000 203,014,000
424回 九州電力社債 200,000,000 204,670,000
426回 九州電力社債 400,000,000 408,884,000
428回 九州電力社債
100,000,000 102,252,000
466回 九州電力社債 100,000,000 101,895,000
492回 九州電力社債 100,000,000 99,743,000
493回 九州電力社債 200,000,000 199,652,000
321回 北海道電力社債 261,000,000 267,256,170
340回 北海道電力社債 300,000,000 304,116,000
350回 北海道電力社債 200,000,000 203,522,000
13回 電源開発社債 200,000,000 213,690,000
38回 電源開発社債
300,000,000 305,622,000
54回 電源開発社債 100,000,000 101,014,000
23回 東京瓦斯社債 300,000,000 304,413,000
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41回 東京瓦斯社債
200,000,000 203,378,000
52回 東京瓦斯社債 100,000,000 99,136,000
55回 東京瓦斯社債 100,000,000 95,453,000
18回 大阪ガス社債 100,000,000 101,548,000
30回 大阪瓦斯社債 100,000,000 100,750,000
27回 NTTデータ社債 200,000,000 202,596,000
5回 ファーストリテイリング
100,000,000 100,043,000
社債
7回 ファーストリテイリング
200,000,000 202,536,000
社債
8回 ファーストリテイリング
200,000,000 207,024,000
社債
社債券 合計 20,481,000,000 20,906,705,570
合計 503,196,814,093
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年11月11日現在
資産の部
流動資産
預金 674,344,838
コール・ローン 263,827,609
国債証券 150,947,946,038
派生商品評価勘定 41,223
未収入金 238,391,349
未収利息 866,220,410
59,728,180
前払費用
流動資産合計 153,050,499,647
資産合計 153,050,499,647
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,663,783
未払金 111,122,396
539,351,000
未払解約金
流動負債合計 653,137,179
負債合計 653,137,179
純資産の部
元本等
元本 73,208,120,285
剰余金
79,189,242,183
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 152,397,362,468
純資産合計 152,397,362,468
負債純資産合計 153,050,499,647
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年5月12日
項目
至 2021年11月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
2.
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年11月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 68,771,080,570円
本額
同期中追加設定元本額 15,806,603,378円
同期中一部解約元本額 11,369,563,663円
元本の内訳
ファンド名
DIAM外国債券パッシブ・ファンド 7,853,741,573円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 6,345,695円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 27,702,668円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 43,851,180円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 58,553,867円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 35,139,311円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 21,223,814円
たわらノーロード 先進国債券 12,399,888,857円
たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け> 222,039,532円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 1,472,804,630円
たわらノーロード バランス(堅実型) 42,636,287円
たわらノーロード バランス(標準型) 204,811,412円
たわらノーロード バランス(積極型) 42,427,957円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 6,391,546円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 354,906,978円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 394,328,033円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 90,271,309円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 2,643,196円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 161,833円
2,970,006円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 23,693,868円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 2,272,611円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 2,913,086円
DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> 6,174,379,568円
One DC 先進国債券インデックスファンド 563,311,838円
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Oneグローバルバランス 2,337,797円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 678,806,294円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 2,127,129,844円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 2,306,180,397円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 396,490,996円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 808,341,212円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 706,504,947円
13,972,311円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マネックス資産設計ファンド<育成型> 463,466,681円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 33,315,532円
125,346,778円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 119,126,488円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 202,700,465円
クルーズコントロール 1,566,804,653円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 146,939,002円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 310,959,006円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) 5,761,037円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 14,015,437円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 383,557,915円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 174,153,606円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 60,224,753円
DIAMパッシブ資産分散ファンド 1,215,237,902円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 9,981,003円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 10,287,407円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 145,358,964円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 6,295,855円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 9,551,784円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ2021-04(適格機関 1,131,262,663円
投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 717,514,799円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 9,757,945円
資家限定)
DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投 5,714,154,622円
資家向け)
DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け) 3,988,738,848円
外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定) 2,563,995,087円
先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定) 5,408,508,131円
53,849,150円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 16,408,969円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 438,712,047円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 253,223,713円
定)
21,704,837円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 43,141,526円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 11,672,391円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 683,572円
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DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 19,181,207円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 53,395,639円
2,092,977,086円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 1,656,116,574円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 2,910,311,873円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 128,613,483円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 179,974,946円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 1,924,709,890円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 439,372,699円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 3,682,632円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 372,898,823円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 362,316,204円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 538,114,909円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 60,867,299円
計 73,208,120,285円
2. 受益権の総数 73,208,120,285口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年5月12日
項目
至 2021年11月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
おります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年11月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年11月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 △1,755,220,056
合計 △1,755,220,056
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年2月23日から2021年11月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2021年11月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 510,000,000 - 512,622,560 △2,622,560
アメリカ・ドル 268,618,000 - 271,255,663 △2,637,663
イギリス・ポンド 31,751,000 - 31,709,777 41,223
ユーロ 209,631,000 - 209,657,120 △26,120
合計 510,000,000 - 512,622,560 △2,622,560
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年11月11日現在
1口当たり純資産額 2.0817円
(1万口当たり純資産額) (20,817円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年11月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US T N/B 0.125 01/15/24
5,000,000.000 4,949,414.050
US T N/B 0.125 02/15/24
4,000,000.000 3,957,031.240
US T N/B 0.125 05/15/23
3,000,000.000 2,989,394.520
US T N/B 0.125 07/15/23
1,600,000.000 1,592,437.480
US T N/B 0.125 07/31/23
2,640,000.000 2,626,696.850
US T N/B 0.125 08/15/23
2,000,000.000 1,989,375.000
US T N/B 0.125 08/31/23
530,000.000 526,935.930
US T N/B 0.125 09/15/23
2,000,000.000 1,987,968.740
US T N/B 0.125 11/30/22
5,340,000.000 5,337,079.660
US T N/B 0.125 12/15/23
2,000,000.000 1,981,640.620
US T N/B 0.25 03/15/24
4,810,000.000 4,765,282.000
US T N/B 0.25 04/15/23
2,000,000.000 1,998,085.940
US T N/B 0.25 05/15/24
2,000,000.000 1,977,421.860
US T N/B 0.25 05/31/25
4,470,000.000 4,357,551.560
US T N/B 0.25 06/15/23
2,800,000.000 2,794,531.230
US T N/B 0.25 06/15/24
3,780,000.000 3,733,931.250
US T N/B 0.25 06/30/25
3,000,000.000 2,921,132.790
US T N/B 0.25 07/31/25
1,000,000.000 972,304.680
US T N/B 0.25 08/31/25
1,000,000.000 970,703.120
US T N/B 0.25 09/30/23
2,500,000.000 2,490,039.050
US T N/B 0.25 09/30/25
3,000,000.000 2,910,468.750
US T N/B 0.25 10/31/25
2,000,000.000 1,936,718.740
US T N/B 0.375 01/31/26
4,000,000.000 3,878,437.480
US T N/B 0.375 04/15/24
5,000,000.000 4,963,085.900
US T N/B 0.375 04/30/25
2,000,000.000 1,960,937.500
US T N/B 0.375 07/31/27
3,500,000.000 3,324,042.960
US T N/B 0.375 08/15/24
3,500,000.000 3,463,632.790
US T N/B 0.375 09/15/24
2,000,000.000 1,977,500.000
US T N/B 0.375 09/30/27
1,050,000.000 993,562.500
210/309
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 0.375 11/30/25
2,590,000.000 2,518,066.790
US T N/B 0.375 12/31/25
3,000,000.000 2,912,812.500
US T N/B 0.5 02/28/26
2,500,000.000 2,434,375.000
US T N/B 0.5 03/15/23
2,000,000.000 2,005,273.400
US T N/B 0.5 03/31/25
1,300,000.000 1,281,972.640
US T N/B 0.5 04/30/27
2,000,000.000 1,918,320.320
US T N/B 0.5 05/31/27
1,500,000.000 1,437,128.890
US T N/B 0.5 06/30/27
5,540,000.000 5,303,467.920
US T N/B 0.5 08/31/27
2,000,000.000 1,907,734.360
US T N/B 0.5 10/31/27
3,000,000.000 2,855,859.360
US T N/B 0.625 03/31/27
1,800,000.000 1,741,042.960
US T N/B 0.625 05/15/30
5,220,000.000 4,862,042.570
US T N/B 0.625 07/31/26
3,200,000.000 3,116,749.970
US T N/B 0.625 08/15/30
5,120,000.000 4,755,999.990
US T N/B 0.625 10/15/24
3,500,000.000 3,482,226.540
US T N/B 0.625 11/30/27
2,000,000.000 1,914,609.360
US T N/B 0.625 12/31/27
2,430,000.000 2,324,589.240
US T N/B 0.75 01/31/28
3,390,000.000 3,263,139.820
US T N/B 0.75 03/31/26
2,570,000.000 2,527,032.810
US T N/B 0.75 04/30/26
3,000,000.000 2,947,148.430
US T N/B 0.75 05/31/26
3,000,000.000 2,945,039.040
US T N/B 0.75 08/31/26
4,000,000.000 3,916,562.480
US T N/B 0.875 06/30/26
3,310,000.000 3,264,487.500
US T N/B 0.875 11/15/30
7,000,000.000 6,638,789.000
US T N/B 1.0 07/31/28
3,000,000.000 2,916,679.680
US T N/B 1.125 02/15/31
6,860,000.000 6,640,801.510
US T N/B 1.125 02/28/25
1,000,000.000 1,007,656.250
US T N/B 1.125 02/28/27
1,100,000.000 1,093,447.260
US T N/B 1.125 02/29/28
3,020,000.000 2,976,351.540
US T N/B 1.125 05/15/40
2,100,000.000 1,831,101.540
US T N/B 1.125 08/15/40
3,500,000.000 3,043,769.490
US T N/B 1.125 08/31/28
3,000,000.000 2,939,062.500
US T N/B 1.25 03/31/28
2,910,000.000 2,883,969.110
US T N/B 1.25 04/30/28
3,170,000.000 3,140,033.570
US T N/B 1.25 05/15/50
3,780,000.000 3,215,141.010
US T N/B 1.25 05/31/28
1,500,000.000 1,484,648.430
US T N/B 1.25 06/30/28
3,000,000.000 2,966,835.930
US T N/B 1.25 08/15/31
6,160,000.000 6,001,187.490
US T N/B 1.25 08/31/24
2,440,000.000 2,472,406.250
US T N/B 1.25 09/30/28
3,000,000.000 2,959,804.680
US T N/B 1.375 01/31/25
3,280,000.000 3,333,043.730
US T N/B 1.375 02/15/23
4,000,000.000 4,055,781.240
US T N/B 1.375 06/30/23
3,460,000.000 3,515,819.520
US T N/B 1.375 08/15/50
4,040,000.000 3,542,101.530
US T N/B 1.375 08/31/26
1,100,000.000 1,109,582.020
US T N/B 1.375 09/30/23
1,500,000.000 1,525,078.120
US T N/B 1.375 11/15/40
1,810,000.000 1,642,575.000
US T N/B 1.5 01/31/27
2,490,000.000 2,524,237.500
US T N/B 1.5 02/15/30
3,970,000.000 3,981,165.620
211/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 1.5 02/28/23
1,000,000.000 1,016,289.060
US T N/B 1.5 03/31/23
2,000,000.000 2,032,968.740
US T N/B 1.5 08/15/26
3,090,000.000 3,135,867.180
US T N/B 1.5 10/31/24
2,200,000.000 2,243,914.040
US T N/B 1.5 11/30/24
2,000,000.000 2,040,468.740
US T N/B 1.625 02/15/26
2,180,000.000 2,225,899.200
US T N/B 1.625 04/30/23
3,000,000.000 3,056,835.930
US T N/B 1.625 05/15/26
3,090,000.000 3,156,145.310
US T N/B 1.625 05/15/31
7,740,000.000 7,818,911.680
US T N/B 1.625 05/31/23
2,900,000.000 2,957,546.870
US T N/B 1.625 08/15/29
1,380,000.000 1,399,567.950
US T N/B 1.625 09/30/26
1,900,000.000 1,939,410.140
US T N/B 1.625 10/31/23
4,500,000.000 4,597,910.140
US T N/B 1.625 10/31/26
2,350,000.000 2,399,111.310
US T N/B 1.625 11/15/22
5,620,000.000 5,701,994.900
US T N/B 1.625 11/15/50
4,400,000.000 4,103,171.850
US T N/B 1.625 11/30/26
1,810,000.000 1,846,977.720
US T N/B 1.75 01/31/23
4,980,000.000 5,070,457.010
US T N/B 1.75 05/15/23
2,620,000.000 2,675,060.920
US T N/B 1.75 06/30/24
1,340,000.000 1,375,541.390
US T N/B 1.75 07/31/24
3,690,000.000 3,790,466.000
US T N/B 1.75 08/15/41
2,570,000.000 2,481,756.620
US T N/B 1.75 11/15/29
1,940,000.000 1,985,923.420
US T N/B 1.75 12/31/24
1,600,000.000 1,644,812.490
US T N/B 1.75 12/31/26
1,740,000.000 1,786,490.620
US T N/B 1.875 02/15/41
4,110,000.000 4,056,216.760
US T N/B 1.875 02/15/51
4,770,000.000 4,715,592.180
US T N/B 1.875 06/30/26
2,450,000.000 2,528,955.070
US T N/B 1.875 07/31/26
2,370,000.000 2,445,821.460
US T N/B 1.875 08/31/24
3,120,000.000 3,215,793.730
US T N/B 2.0 02/15/23
4,370,000.000 4,466,788.630
US T N/B 2.0 02/15/25
4,300,000.000 4,451,339.830
US T N/B 2.0 02/15/50
3,270,000.000 3,325,181.250
US T N/B 2.0 05/31/24
4,770,000.000 4,925,397.630
US T N/B 2.0 08/15/25
5,180,000.000 5,369,191.360
US T N/B 2.0 08/15/51
3,690,000.000 3,759,475.750
US T N/B 2.0 11/15/26
4,140,000.000 4,299,616.370
US T N/B 2.0 11/30/22
5,590,000.000 5,696,122.620
US T N/B 2.125 02/29/24
1,300,000.000 1,344,230.450
US T N/B 2.125 03/31/24
4,080,000.000 4,220,887.500
US T N/B 2.125 05/15/25
3,320,000.000 3,454,226.530
US T N/B 2.125 05/31/26
2,050,000.000 2,138,726.560
US T N/B 2.125 09/30/24
2,930,000.000 3,041,591.770
US T N/B 2.125 11/30/23
2,000,000.000 2,064,609.360
US T N/B 2.125 12/31/22
5,520,000.000 5,638,701.520
US T N/B 2.25 01/31/24
350,000.000 362,728.510
US T N/B 2.25 02/15/27
3,550,000.000 3,729,302.720
US T N/B 2.25 03/31/26
2,260,000.000 2,367,791.400
US T N/B 2.25 04/30/24
3,300,000.000 3,427,230.440
212/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 2.25 05/15/41
4,390,000.000 4,601,097.230
US T N/B 2.25 08/15/27
5,830,000.000 6,137,441.370
US T N/B 2.25 08/15/46
1,710,000.000 1,813,067.560
US T N/B 2.25 08/15/49
2,500,000.000 2,677,050.770
US T N/B 2.25 10/31/24
2,000,000.000 2,084,921.860
US T N/B 2.25 11/15/24
4,690,000.000 4,889,691.380
US T N/B 2.25 11/15/25
4,690,000.000 4,910,210.130
US T N/B 2.25 11/15/27
3,270,000.000 3,442,058.170
US T N/B 2.25 12/31/24
3,000,000.000 3,130,546.860
US T N/B 2.375 04/30/26
1,760,000.000 1,854,393.740
US T N/B 2.375 05/15/27
5,200,000.000 5,505,093.710
US T N/B 2.375 05/15/29
2,810,000.000 2,994,625.750
US T N/B 2.375 05/15/51
5,100,000.000 5,632,312.500
US T N/B 2.375 08/15/24
3,920,000.000 4,092,878.110
US T N/B 2.375 11/15/49
2,770,000.000 3,047,216.370
US T N/B 2.5 01/31/24
3,890,000.000 4,053,045.690
US T N/B 2.5 02/15/45
2,080,000.000 2,290,437.480
US T N/B 2.5 02/15/46
1,970,000.000 2,183,006.250
US T N/B 2.5 02/28/26
2,550,000.000 2,697,720.680
US T N/B 2.5 03/31/23
3,020,000.000 3,111,897.630
US T N/B 2.5 05/15/24
4,240,000.000 4,431,296.840
US T N/B 2.5 05/15/46
1,810,000.000 2,007,190.990
US T N/B 2.5 08/15/23
4,330,000.000 4,485,440.200
US T N/B 2.625 01/31/26
2,180,000.000 2,316,079.670
US T N/B 2.625 02/15/29
4,110,000.000 4,445,221.870
US T N/B 2.625 02/28/23
1,800,000.000 1,855,335.920
US T N/B 2.625 03/31/25
2,150,000.000 2,272,533.180
US T N/B 2.625 06/30/23
1,820,000.000 1,886,117.170
US T N/B 2.625 12/31/23
3,060,000.000 3,192,321.070
US T N/B 2.625 12/31/25
2,290,000.000 2,434,466.770
US T N/B 2.75 02/15/24
5,320,000.000 5,576,440.590
US T N/B 2.75 02/15/28
2,370,000.000 2,567,561.700
US T N/B 2.75 02/28/25
1,660,000.000 1,761,026.550
US T N/B 2.75 04/30/23
2,490,000.000 2,578,122.640
US T N/B 2.75 05/31/23
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US T N/B 2.75 06/30/25
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US T N/B 2.75 07/31/23
3,270,000.000 3,400,800.000
US T N/B 2.75 08/15/42
430,000.000 488,285.150
US T N/B 2.75 08/15/47
1,880,000.000 2,192,476.540
US T N/B 2.75 08/31/23
2,170,000.000 2,259,258.190
US T N/B 2.75 08/31/25
1,640,000.000 1,745,318.750
US T N/B 2.75 11/15/23
5,520,000.000 5,764,734.330
US T N/B 2.75 11/15/42
1,220,000.000 1,385,939.040
US T N/B 2.75 11/15/47
2,140,000.000 2,498,032.000
US T N/B 2.875 05/15/28
4,430,000.000 4,840,986.280
US T N/B 2.875 05/15/43
2,400,000.000 2,782,781.230
US T N/B 2.875 05/15/49
3,090,000.000 3,724,657.000
US T N/B 2.875 05/31/25
2,530,000.000 2,699,292.570
US T N/B 2.875 07/31/25
1,860,000.000 1,986,930.450
213/309
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 2.875 08/15/28
2,730,000.000 2,987,003.890
US T N/B 2.875 08/15/45
1,890,000.000 2,225,032.020
US T N/B 2.875 09/30/23
840,000.000 877,832.810
US T N/B 2.875 10/31/23
3,690,000.000 3,860,230.060
US T N/B 2.875 11/15/46
920,000.000 1,092,464.040
US T N/B 3.0 02/15/47
1,640,000.000 1,993,112.490
US T N/B 3.0 02/15/48
2,540,000.000 3,108,622.630
US T N/B 3.0 02/15/49
3,070,000.000 3,779,217.940
US T N/B 3.0 05/15/42
980,000.000 1,155,328.120
US T N/B 3.0 05/15/45
1,300,000.000 1,558,933.580
US T N/B 3.0 05/15/47
1,290,000.000 1,572,086.710
US T N/B 3.0 08/15/48
2,710,000.000 3,323,772.620
US T N/B 3.0 09/30/25
1,410,000.000 1,515,419.520
US T N/B 3.0 10/31/25
1,920,000.000 2,066,849.990
US T N/B 3.0 11/15/44
1,790,000.000 2,135,763.650
US T N/B 3.0 11/15/45
650,000.000 781,955.070
US T N/B 3.125 02/15/42
680,000.000 815,946.870
US T N/B 3.125 02/15/43
1,440,000.000 1,731,825.000
US T N/B 3.125 05/15/48
2,760,000.000 3,458,948.400
US T N/B 3.125 08/15/44
1,750,000.000 2,124,199.210
US T N/B 3.125 11/15/28
4,670,000.000 5,201,212.500
US T N/B 3.125 11/15/41
760,000.000 909,981.250
US T N/B 3.375 05/15/44
1,530,000.000 1,925,528.890
US T N/B 3.375 11/15/48
2,660,000.000 3,492,289.030
US T N/B 3.5 02/15/39
900,000.000 1,132,593.750
US T N/B 3.625 02/15/44
1,630,000.000 2,121,801.550
US T N/B 3.625 08/15/43
1,170,000.000 1,517,572.260
US T N/B 3.75 08/15/41
710,000.000 924,109.370
US T N/B 3.75 11/15/43
1,360,000.000 1,797,537.500
US T N/B 3.875 08/15/40
1,110,000.000 1,461,471.070
US T N/B 4.25 05/15/39
810,000.000 1,112,421.080
US T N/B 4.25 11/15/40
510,000.000 702,684.370
US T N/B 4.375 02/15/38
550,000.000 762,437.500
US T N/B 4.375 05/15/40
1,200,000.000 1,677,796.870
US T N/B 4.375 05/15/41
1,040,000.000 1,460,956.240
US T N/B 4.375 11/15/39
910,000.000 1,269,023.430
US T N/B 4.5 02/15/36
1,030,000.000 1,425,906.250
US T N/B 4.5 05/15/38
540,000.000 759,037.500
US T N/B 4.5 08/15/39
790,000.000 1,116,677.330
US T N/B 4.625 02/15/40
750,000.000 1,076,367.170
US T N/B 4.75 02/15/41
1,200,000.000 1,757,812.500
US T N/B 5.0 05/15/37
500,000.000 733,398.430
US T N/B 5.25 11/15/28
850,000.000 1,068,941.400
US T N/B 5.375 02/15/31
700,000.000 937,398.430
US T N/B 5.5 08/15/28
650,000.000 821,843.750
US T N/B 6.0 02/15/26
840,000.000 1,012,593.750
US T N/B 6.125 11/15/27
900,000.000 1,151,085.930
US T N/B 6.25 05/15/30
710,000.000 982,961.710
US T N/B 6.25 08/15/23
1,000,000.000 1,101,835.930
214/309
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ・ドル 小計
597,510,000.000 619,470,846.660
(68,092,239,600) (70,594,897,687)
イギリス・ポン UK TREASURY 0.125
900,000.000 881,910.000
ド
01/30/26
UK TREASURY 0.125
1,500,000.000 1,494,253.200
01/31/23
UK TREASURY 0.125
1,800,000.000 1,782,701.280
01/31/24
UK TREASURY 0.125
1,000,000.000 964,470.000
01/31/28
UK TREASURY 0.25
1,440,000.000 1,350,072.000
07/31/31
UK TREASURY 0.375
1,200,000.000 1,180,525.440
10/22/26
UK TREASURY 0.375
600,000.000 575,004.000
10/22/30
UK TREASURY 0.5 10/22/61
970,000.000 828,273.300
UK TREASURY 0.625
750,000.000 751,777.500
06/07/25
UK TREASURY 0.625
1,300,000.000 1,223,833.000
07/31/35
UK TREASURY 0.625
860,000.000 769,132.400
10/22/50
UK TREASURY 0.75
1,260,000.000 1,265,602.960
07/22/23
UK TREASURY 0.875
760,000.000 719,963.200
01/31/46
UK TREASURY 0.875
910,000.000 915,987.800
10/22/29
UK TREASURY 1.0 04/22/24
1,470,000.000 1,486,875.600
UK TREASURY 1.125
390,000.000 390,074.100
01/31/39
UK TREASURY 1.25
700,000.000 722,269.800
07/22/27
UK TREASURY 1.25
390,000.000 408,057.000
07/31/51
UK TREASURY 1.25
1,340,000.000 1,369,372.800
10/22/41
UK TREASURY 1.5 07/22/26
900,000.000 936,843.480
UK TREASURY 1.5 07/22/47
1,030,000.000 1,125,656.100
UK TREASURY 1.625
930,000.000 986,744.880
10/22/28
UK TREASURY 1.625
970,000.000 1,127,657.200
10/22/54
UK TREASURY 1.625
500,000.000 659,870.000
10/22/71
UK TREASURY 1.75
510,000.000 591,678.540
01/22/49
UK TREASURY 1.75
1,210,000.000 1,481,185.200
07/22/57
215/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 1.75
1,440,000.000 1,576,857.600
09/07/37
UK TREASURY 2.0 09/07/25
790,000.000 832,186.000
UK TREASURY 2.25
1,180,000.000 1,216,764.550
09/07/23
UK TREASURY 2.5 07/22/65
980,000.000 1,535,424.800
UK TREASURY 2.75
480,000.000 509,331.840
09/07/24
UK TREASURY 3.25
910,000.000 1,292,617.500
01/22/44
UK TREASURY 3.5 01/22/45
1,280,000.000 1,906,828.800
UK TREASURY 3.5 07/22/68
960,000.000 1,907,485.800
UK TREASURY 3.75
870,000.000 1,486,325.400
07/22/52
UK TREASURY 4.0 01/22/60
770,000.000 1,516,746.000
UK TREASURY 4.25
1,140,000.000 1,625,890.800
03/07/36
UK TREASURY 4.25
1,010,000.000 1,344,542.300
06/07/32
UK TREASURY 4.25
720,000.000 1,089,871.200
09/07/39
UK TREASURY 4.25
780,000.000 943,659.440
12/07/27
UK TREASURY 4.25
960,000.000 1,480,863.360
12/07/40
UK TREASURY 4.25
1,060,000.000 1,789,254.560
12/07/46
UK TREASURY 4.25
850,000.000 1,508,714.980
12/07/49
UK TREASURY 4.25
1,020,000.000 1,963,273.560
12/07/55
UK TREASURY 4.5 09/07/34
860,000.000 1,217,854.600
UK TREASURY 4.5 12/07/42
1,180,000.000 1,934,041.240
UK TREASURY 4.75
870,000.000 1,166,043.600
12/07/30
UK TREASURY 4.75
880,000.000 1,386,968.000
12/07/38
UK TREASURY 5.0 03/07/25
1,410,000.000 1,614,802.500
UK TREASURY 6.0 12/07/28
760,000.000 1,035,309.690
イギリス・ポンド 小計 48,750,000.000 59,871,448.900
(7,447,537,500) (9,146,561,248)
イスラエル・ ISRAEL FIXED BOND 1.0
1,350,000.000 1,324,185.300
シュケル
03/31/30
ISRAEL FIXED BOND 1.25
1,000,000.000 1,012,016.000
11/30/22
ISRAEL FIXED BOND 1.5
1,000,000.000 942,989.000
05/31/37
ISRAEL FIXED BOND 1.75
2,030,000.000 2,112,215.000
08/31/25
216/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ISRAEL FIXED BOND 2.0
2,610,000.000 2,766,720.060
03/31/27
ISRAEL FIXED BOND 2.25
1,160,000.000 1,253,483.240
09/28/28
ISRAEL FIXED BOND 3.75
2,600,000.000 2,807,820.600
03/31/24
ISRAEL FIXED BOND 3.75
1,390,000.000 1,764,008.690
03/31/47
ISRAEL FIXED BOND 4.25
2,320,000.000 2,450,395.600
03/31/23
ISRAEL FIXED BOND 5.5
1,500,000.000 2,353,087.500
01/31/42
イスラエル・シュケル 小計
16,960,000.000 18,786,920.990
(619,358,848) (686,075,810)
オーストラリ AUSTRALIAN 0.25 11/21/24
1,440,000.000 1,412,664.410
ア・ドル
AUSTRALIAN 0.25 11/21/25
1,450,000.000 1,398,146.950
AUSTRALIAN 0.5 09/21/26
310,000.000 298,334.720
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31
1,600,000.000 1,492,785.360
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30
1,560,000.000 1,469,812.520
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32
1,390,000.000 1,322,047.410
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31
1,640,000.000 1,610,130.260
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51
930,000.000 775,434.000
AUSTRALIAN 1.75 11/21/32
900,000.000 896,285.850
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28
1,180,000.000 1,230,799.000
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30
2,050,000.000 2,191,352.000
AUSTRALIAN 2.75 04/21/24
1,980,000.000 2,082,246.800
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41
740,000.000 785,010.050
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35
530,000.000 579,787.980
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27
1,630,000.000 1,744,507.500
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28
1,160,000.000 1,255,577.850
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29
1,560,000.000 1,684,488.000
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47
870,000.000 960,654.430
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25
190,000.000 204,158.490
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29
1,000,000.000 1,119,646.200
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39
620,000.000 709,507.970
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37
760,000.000 924,754.850
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26
2,010,000.000 2,272,882.470
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33
880,000.000 1,127,548.840
AUSTRALIAN 5.5 04/21/23
2,120,000.000 2,274,864.940
オーストラリア・ドル 小計 30,500,000.000 31,823,428.850
(2,544,920,000) (2,655,346,903)
オフショア・人 CHINA GOVERNMENT BOND
4,000,000.000 4,002,660.000
民元
2.56 10/21/23
CHINA GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 2,930,985.000
2.68 05/21/30
CHINA GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 2,993,850.000
2.69 08/12/26
CHINA GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 2,996,655.000
2.91 10/14/28
217/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 3,078,960.000
3.28 12/03/27
CHINA GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,156,947.000
3.72 04/12/51
オフショア・人民元 小計 17,100,000.000 17,160,057.000
(304,527,060) (305,596,591)
カナダ・ドル CANADA 0.25 02/01/23
500,000.000 496,743.000
CANADA 0.25 03/01/26
1,300,000.000 1,237,585.700
CANADA 0.25 04/01/24
1,500,000.000 1,470,178.500
CANADA 0.25 05/01/23
1,000,000.000 991,130.000
CANADA 0.25 08/01/23
700,000.000 691,828.900
CANADA 0.5 09/01/25
1,550,000.000 1,500,400.000
CANADA 0.5 11/01/23
620,000.000 613,982.280
CANADA 0.5 12/01/30
1,300,000.000 1,175,189.600
CANADA 1.0 06/01/27
700,000.000 681,641.800
CANADA 1.0 09/01/26
1,070,000.000 1,046,686.840
CANADA 1.25 03/01/25
700,000.000 700,060.200
CANADA 1.25 06/01/30
1,810,000.000 1,759,763.450
CANADA 1.5 06/01/23
1,210,000.000 1,221,607.530
CANADA 1.5 06/01/26
800,000.000 803,204.800
CANADA 1.5 06/01/31
1,970,000.000 1,938,870.060
CANADA 1.5 09/01/24
440,000.000 444,091.560
CANADA 1.75 03/01/23
2,460,000.000 2,489,660.220
CANADA 1.75 12/01/53
410,000.000 382,593.960
CANADA 2.0 06/01/28
420,000.000 432,332.040
CANADA 2.0 09/01/23
880,000.000 896,052.960
CANADA 2.0 12/01/51
2,430,000.000 2,424,697.740
CANADA 2.25 03/01/24
530,000.000 544,184.920
CANADA 2.25 06/01/25
1,000,000.000 1,033,999.000
CANADA 2.25 06/01/29
610,000.000 640,635.420
CANADA 2.5 06/01/24
1,550,000.000 1,603,678.050
CANADA 2.75 12/01/48
800,000.000 924,946.400
CANADA 2.75 12/01/64
350,000.000 414,829.800
CANADA 3.5 12/01/45
780,000.000 1,004,653.260
CANADA 4.0 06/01/41
540,000.000 719,515.980
CANADA 5.0 06/01/37
390,000.000 554,265.270
CANADA 5.75 06/01/29
1,000,000.000 1,297,546.000
CANADA 5.75 06/01/33
520,000.000 734,422.000
カナダ・ドル 小計 31,840,000.000 32,870,977.240
(2,905,400,000) (2,999,476,673)
シンガポール・ SINGAPORE 0.5 11/01/25
200,000.000 195,100.000
ドル
SINGAPORE 1.625 07/01/31
200,000.000 198,493.750
SINGAPORE 1.75 02/01/23
200,000.000 202,900.000
SINGAPORE 1.875 03/01/50
440,000.000 423,720.000
SINGAPORE 1.875 10/01/51
50,000.000 48,931.250
SINGAPORE 2.0 02/01/24
280,000.000 287,449.400
SINGAPORE 2.125 06/01/26
420,000.000 436,212.000
SINGAPORE 2.25 08/01/36
480,000.000 499,912.800
218/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SINGAPORE 2.375 06/01/25
340,000.000 355,470.000
SINGAPORE 2.375 07/01/39
180,000.000 190,980.000
SINGAPORE 2.625 05/01/28
380,000.000 404,700.000
SINGAPORE 2.75 03/01/46
420,000.000 473,340.000
SINGAPORE 2.75 04/01/42
380,000.000 427,522.800
SINGAPORE 2.75 07/01/23
700,000.000 723,450.000
SINGAPORE 2.875 07/01/29
470,000.000 510,420.000
SINGAPORE 2.875 09/01/30
370,000.000 404,040.000
SINGAPORE 3.0 09/01/24
550,000.000 581,185.000
SINGAPORE 3.375 09/01/33
480,000.000 556,080.000
SINGAPORE 3.5 03/01/27
730,000.000 805,117.000
シンガポール・ドル 小計 7,270,000.000 7,725,024.000
(612,352,100) (650,678,772)
スウェーデン・ SWEDEN 0.125 05/12/31
3,500,000.000 3,454,769.070
クローナ
SWEDEN 0.75 05/12/28
1,540,000.000 1,603,402.410
SWEDEN 0.75 11/12/29
3,170,000.000 3,315,661.500
SWEDEN 1.0 11/12/26
4,250,000.000 4,459,291.250
SWEDEN 1.5 11/13/23
4,700,000.000 4,860,059.440
SWEDEN 2.25 06/01/32
2,700,000.000 3,253,162.500
SWEDEN 2.5 05/12/25
7,980,000.000 8,702,048.750
SWEDEN 3.5 03/30/39
3,270,000.000 4,918,191.500
スウェーデン・クローナ 小計 31,110,000.000 34,566,586.420
(407,229,900) (452,476,616)
デンマーク・ク DENMARK 0.0 11/15/31
3,300,000.000 3,303,872.550
ローネ
DENMARK 0.25 11/15/22
3,510,000.000 3,541,957.490
DENMARK 0.25 11/15/52
2,320,000.000 2,319,605.600
DENMARK 0.5 11/15/27
7,130,000.000 7,472,097.400
DENMARK 0.5 11/15/29
4,370,000.000 4,605,149.700
DENMARK 1.5 11/15/23
3,500,000.000 3,653,300.000
DENMARK 1.75 11/15/25
5,320,000.000 5,797,150.800
DENMARK 4.5 11/15/39
7,680,000.000 13,817,915.120
デンマーク・クローネ 小計 37,130,000.000 44,511,048.660
(653,116,700) (782,949,346)
ノルウェー・ク NORWAY 1.25 09/17/31
1,800,000.000 1,742,850.000
ローネ
NORWAY 1.375 08/19/30
3,730,000.000 3,664,128.200
NORWAY 1.5 02/19/26
3,770,000.000 3,768,938.360
NORWAY 1.75 02/17/27
1,900,000.000 1,920,311.000
NORWAY 1.75 03/13/25
3,800,000.000 3,837,544.000
NORWAY 1.75 09/06/29
2,750,000.000 2,781,831.250
NORWAY 2.0 04/26/28
2,070,000.000 2,129,305.500
NORWAY 2.0 05/24/23
1,800,000.000 1,823,173.920
NORWAY 3.0 03/14/24
6,200,000.000 6,436,034.000
ノルウェー・クローネ 小計 27,820,000.000 28,104,116.230
(366,945,800) (370,693,293)
ポーランド・ズ
POLAND 0.25 10/25/26
1,400,000.000 1,236,060.000
ロチ
219/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
POLAND 0.75 04/25/25
180,000.000 167,256.000
POLAND 1.25 10/25/30
4,050,000.000 3,545,510.580
POLAND 2.25 10/25/24
1,000,000.000 980,552.560
POLAND 2.5 01/25/23
2,850,000.000 2,847,620.500
POLAND 2.5 04/25/24
2,290,000.000 2,266,985.500
POLAND 2.5 07/25/26
2,180,000.000 2,143,376.000
POLAND 2.5 07/25/27
2,250,000.000 2,202,862.500
POLAND 2.75 04/25/28
3,510,000.000 3,483,499.500
POLAND 2.75 10/25/29
210,000.000 208,467.310
POLAND 3.25 07/25/25
2,380,000.000 2,404,990.000
POLAND 4.0 10/25/23
3,240,000.000 3,310,146.000
POLAND 5.75 04/25/29
1,440,000.000 1,726,446.960
ポーランド・ズロチ 小計 26,980,000.000 26,523,773.410
(765,713,984) (752,765,908)
マレーシア・リ MALAYSIA 2.632 04/15/31
1,000,000.000 930,424.130
ンギット
MALAYSIA 3.478 06/14/24
1,000,000.000 1,021,081.700
MALAYSIA 3.48 03/15/23
1,220,000.000 1,239,669.930
MALAYSIA 3.733 06/15/28
2,000,000.000 2,040,185.600
MALAYSIA 3.828 07/05/34
1,700,000.000 1,666,167.690
MALAYSIA 3.844 04/15/33
1,210,000.000 1,199,368.130
MALAYSIA 3.892 03/15/27
800,000.000 826,562.640
MALAYSIA 3.899 11/16/27
800,000.000 824,609.680
MALAYSIA 3.9 11/30/26
500,000.000 518,211.750
MALAYSIA 3.955 09/15/25
2,700,000.000 2,795,755.230
MALAYSIA 4.181 07/15/24
2,430,000.000 2,521,524.240
MALAYSIA 4.392 04/15/26
3,070,000.000 3,241,806.710
MALAYSIA 4.498 04/15/30
1,800,000.000 1,919,198.880
MALAYSIA 4.642 11/07/33
500,000.000 529,837.150
MALAYSIA 4.762 04/07/37
1,400,000.000 1,482,066.460
MALAYSIA 4.921 07/06/48
2,600,000.000 2,764,582.600
MALAYSIA 4.935 09/30/43
2,000,000.000 2,143,162.600
マレーシア・リンギット 小計 26,730,000.000 27,664,215.120
(732,281,715) (757,875,005)
メキシコ・ペソ MEXICAN BONDS 03/09/23
8,000,000.000 8,028,080.000
MEXICAN BONDS 10.0
8,085,000.000 9,985,029.160
11/20/36
MEXICAN BONDS 10.0
22,596,000.000 24,430,957.890
12/05/24
MEXICAN BONDS 5.75
19,143,000.000 18,165,679.010
03/05/26
MEXICAN BONDS 7.5
18,071,000.000 18,353,317.810
06/03/27
MEXICAN BONDS 7.75
15,000,000.000 15,495,750.000
05/29/31
MEXICAN BONDS 7.75
13,643,000.000 13,801,853.630
11/13/42
MEXICAN BONDS 7.75
7,000,000.000 7,254,030.000
11/23/34
220/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MEXICAN BONDS 8.0
20,000,000.000 20,478,000.000
09/05/24
MEXICAN BONDS 8.0
11,654,000.000 12,056,212.170
11/07/47
MEXICAN BONDS 8.0
14,000,000.000 14,293,116.600
12/07/23
MEXICAN BONDS 8.5
17,109,000.000 18,391,572.760
05/31/29
MEXICAN BONDS 8.5
12,125,000.000 13,173,218.370
11/18/38
メキシコ・ペソ 小計 186,426,000.000 193,906,817.400
(1,031,532,343) (1,072,925,202)
ユーロ AUSTRIA 0.0 02/20/30
690,000.000 695,812.210
AUSTRIA 0.0 02/20/31
530,000.000 531,188.040
AUSTRIA 0.0 04/20/23
200,000.000 202,087.600
AUSTRIA 0.0 10/20/40
220,000.000 205,238.000
AUSTRIA 0.25 10/20/36
140,000.000 139,202.000
AUSTRIA 0.5 02/20/29
820,000.000 862,175.060
AUSTRIA 0.5 04/20/27
650,000.000 682,457.100
AUSTRIA 0.75 02/20/28
875,000.000 933,569.870
AUSTRIA 0.75 03/20/51
390,000.000 421,061.550
AUSTRIA 0.75 10/20/26
480,000.000 509,375.520
AUSTRIA 0.85 06/30/20
250,000.000 248,322.250
AUSTRIA 07/15/23
650,000.000 657,910.500
AUSTRIA 07/15/24
800,000.000 813,756.800
AUSTRIA 1.2 10/20/25
640,000.000 685,147.520
AUSTRIA 1.5 02/20/47
630,000.000 798,454.440
AUSTRIA 1.5 11/02/86
150,000.000 206,055.000
AUSTRIA 1.65 10/21/24
800,000.000 854,879.200
AUSTRIA 1.75 10/20/23
780,000.000 817,919.700
AUSTRIA 2.1 09/20/17
350,000.000 608,282.850
AUSTRIA 2.4 05/23/34
680,000.000 874,694.880
AUSTRIA 3.15 06/20/44
570,000.000 925,658.050
AUSTRIA 3.4 11/22/22
740,000.000 771,283.500
AUSTRIA 3.8 01/26/62
210,000.000 454,323.450
AUSTRIA 4.15 03/15/37
890,000.000 1,426,581.000
AUSTRIA 4.85 03/15/26
740,000.000 916,268.000
AUSTRIA 6.25 07/15/27
670,000.000 928,164.400
BELGIUM 0.0 10/22/27
610,000.000 622,600.770
BELGIUM 0.0 10/22/31
570,000.000 565,951.860
BELGIUM 0.1 06/22/30
800,000.000 814,800.000
BELGIUM 0.2 10/22/23
660,000.000 672,474.000
BELGIUM 0.4 06/22/40
430,000.000 421,255.520
BELGIUM 0.5 10/22/24
530,000.000 548,116.990
BELGIUM 0.65 06/22/71
330,000.000 292,083.450
BELGIUM 0.8 06/22/25
1,140,000.000 1,197,192.660
BELGIUM 0.8 06/22/27
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BELGIUM 0.8 06/22/28
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BELGIUM 0.9 06/22/29
1,050,000.000 1,137,116.400
221/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BELGIUM 1.0 06/22/26
1,460,000.000 1,560,426.100
BELGIUM 1.0 06/22/31
930,000.000 1,021,614.300
BELGIUM 1.25 04/22/33
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BELGIUM 1.45 06/22/37
340,000.000 395,001.460
BELGIUM 1.6 06/22/47
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BELGIUM 1.7 06/22/50
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BELGIUM 1.9 06/22/38
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BELGIUM 2.15 06/22/66
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BELGIUM 2.25 06/22/23
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BELGIUM 2.6 06/22/24
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BELGIUM 5.0 03/28/35
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BELGIUM 5.5 03/28/28
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BUNDESOBL 0.0 04/10/26
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BUNDESOBL 0.0 10/10/25
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BUNDESOBL 0.0 10/10/25
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BUNDESOBL 10/13/23
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BUNDESOBL 10/18/24
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DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30
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DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31
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DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35
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DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36
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DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30
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DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30
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DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31
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DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31
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DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50
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DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50
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DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52
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DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27
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DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28
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DEUTSCHLAND 0.25
1,960,000.000 2,043,280.400
02/15/27
DEUTSCHLAND 0.25
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02/15/29
DEUTSCHLAND 0.25
1,440,000.000 1,510,545.600
08/15/28
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25
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DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26
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DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28
1,640,000.000 1,743,598.800
222/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27
2,000,000.000 2,119,628.000
DEUTSCHLAND 08/15/26
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DEUTSCHLAND 08/15/29
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DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24
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DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25
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DEUTSCHLAND 1.25
1,820,000.000 2,433,097.940
08/15/48
DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23
1,420,000.000 1,461,422.820
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23
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DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24
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DEUTSCHLAND 1.75
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02/15/24
DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23
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DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44
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DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46
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DEUTSCHLAND 3.25
1,260,000.000 2,152,306.800
07/04/42
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37
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DEUTSCHLAND 4.25
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07/04/39
DEUTSCHLAND 4.75
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DEUTSCHLAND 4.75
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DEUTSCHLAND 4.75
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07/04/40
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31
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DEUTSCHLAND 5.625
1,160,000.000 1,607,191.600
01/04/28
DEUTSCHLAND 6.25
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DEUTSCHLAND 6.25
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01/04/30
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27
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FINLAND 0.0 09/15/24
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FINLAND 0.0 09/15/30
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FINLAND 0.125 09/15/31
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FINLAND 0.25 09/15/40
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FINLAND 0.5 04/15/26
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FINLAND 0.75 04/15/31
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FINLAND 0.875 09/15/25
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FINLAND 09/15/23
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FINLAND 1.125 04/15/34
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FINLAND 1.375 04/15/47
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223/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FINLAND 1.5 04/15/23
470,000.000 485,430.100
FINLAND 2.0 04/15/24
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FINLAND 2.625 07/04/42
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FINLAND 2.75 07/04/28
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FINLAND 4.0 07/04/25
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FRANCE BTAN 8.5 04/25/23
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FRANCE OAT 0.0 02/25/23
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FRANCE OAT 0.25 11/25/26
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FRANCE OAT 0.5 05/25/25
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FRANCE OAT 0.5 05/25/26
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FRANCE OAT 0.5 05/25/40
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FRANCE OAT 0.5 05/25/72
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FRANCE OAT 0.75 05/25/28
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FRANCE OAT 0.75 05/25/52
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FRANCE OAT 0.75 11/25/28
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FRANCE OAT 03/25/23
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FRANCE OAT 03/25/24
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FRANCE OAT 03/25/25
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FRANCE OAT 1.0 05/25/27
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FRANCE OAT 1.0 11/25/25
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FRANCE OAT 1.25 05/25/34
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FRANCE OAT 1.25 05/25/36
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FRANCE OAT 1.5 05/25/31
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FRANCE OAT 1.5 05/25/50
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FRANCE OAT 1.75 05/25/23
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FRANCE OAT 1.75 05/25/66
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FRANCE OAT 1.75 06/25/39
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FRANCE OAT 1.75 11/25/24
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FRANCE OAT 2.0 05/25/48
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FRANCE OAT 2.25 05/25/24
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FRANCE OAT 2.5 05/25/30
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FRANCE OAT 2.75 10/25/27
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FRANCE OAT 3.25 05/25/45
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FRANCE OAT 3.5 04/25/26
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FRANCE OAT 4.0 04/25/55
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FRANCE OAT 4.0 10/25/38
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FRANCE OAT 4.25 10/25/23
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FRANCE OAT 4.5 04/25/41
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FRANCE OAT 4.75 04/25/35
1,550,000.000 2,478,388.000
224/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRANCE OAT 5.5 04/25/29
2,540,000.000 3,628,405.240
FRANCE OAT 5.75 10/25/32
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FRANCE OAT 6.0 10/25/25
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IRISH 0.0 10/18/31
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IRISH 0.2 05/15/27
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IRISH 0.2 10/18/30
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IRISH 0.4 05/15/35
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IRISH 0.9 05/15/28
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IRISH 1.5 05/15/50
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IRISH 5.4 03/13/25
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ITALY BTPS 0.0 01/15/24
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ITALY BTPS 0.0 04/01/26
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ITALY BTPS 0.0 04/15/24
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1,300,000.000 1,342,380.000
ITALY BTPS 0.9 04/01/31
2,200,000.000 2,214,460.600
ITALY BTPS 0.95 03/01/23
920,000.000 937,682.400
ITALY BTPS 0.95 03/01/37
900,000.000 859,770.000
ITALY BTPS 0.95 03/15/23
1,070,000.000 1,091,132.500
ITALY BTPS 0.95 08/01/30
1,170,000.000 1,189,422.000
ITALY BTPS 0.95 09/15/27
1,430,000.000 1,482,481.000
ITALY BTPS 0.95 12/01/31
1,180,000.000 1,183,754.520
ITALY BTPS 1.25 12/01/26
1,350,000.000 1,424,036.700
ITALY BTPS 1.35 04/01/30
1,510,000.000 1,591,826.900
ITALY BTPS 1.45 03/01/36
1,020,000.000 1,052,538.000
ITALY BTPS 1.45 05/15/25
1,340,000.000 1,413,235.020
ITALY BTPS 1.45 11/15/24
1,040,000.000 1,090,773.840
ITALY BTPS 1.5 04/30/45
590,000.000 580,973.000
ITALY BTPS 1.5 06/01/25
1,460,000.000 1,542,863.760
ITALY BTPS 1.6 06/01/26
1,100,000.000 1,176,780.000
ITALY BTPS 1.65 03/01/32
1,220,000.000 1,306,693.200
225/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ITALY BTPS 1.65 12/01/30
1,480,000.000 1,591,446.960
ITALY BTPS 1.7 09/01/51
900,000.000 893,421.000
ITALY BTPS 1.75 07/01/24
1,200,000.000 1,263,044.400
ITALY BTPS 1.8 03/01/41
770,000.000 807,884.000
ITALY BTPS 1.85 05/15/24
810,000.000 853,335.000
ITALY BTPS 1.85 07/01/25
900,000.000 963,990.000
ITALY BTPS 2.0 02/01/28
920,000.000 1,012,967.840
ITALY BTPS 2.0 12/01/25
970,000.000 1,049,317.870
ITALY BTPS 2.05 08/01/27
1,040,000.000 1,143,884.560
ITALY BTPS 2.1 07/15/26
1,380,000.000 1,508,879.580
ITALY BTPS 2.15 03/01/72
500,000.000 492,350.000
ITALY BTPS 2.2 06/01/27
1,120,000.000 1,240,960.000
ITALY BTPS 2.25 09/01/36
1,020,000.000 1,159,842.000
ITALY BTPS 2.45 09/01/33
1,140,000.000 1,315,839.300
ITALY BTPS 2.45 09/01/50
970,000.000 1,130,438.000
ITALY BTPS 2.45 10/01/23
930,000.000 981,074.670
ITALY BTPS 2.5 11/15/25
1,250,000.000 1,376,756.250
ITALY BTPS 2.5 12/01/24
1,170,000.000 1,265,931.810
ITALY BTPS 2.7 03/01/47
1,120,000.000 1,363,152.000
ITALY BTPS 2.8 03/01/67
590,000.000 693,250.000
ITALY BTPS 2.8 12/01/28
1,000,000.000 1,161,101.000
ITALY BTPS 2.95 09/01/38
940,000.000 1,174,718.000
ITALY BTPS 3.0 08/01/29
1,330,000.000 1,574,102.880
ITALY BTPS 3.1 03/01/40
1,190,000.000 1,507,212.350
ITALY BTPS 3.25 09/01/46
990,000.000 1,315,669.410
ITALY BTPS 3.35 03/01/35
1,010,000.000 1,281,991.990
ITALY BTPS 3.45 03/01/48
1,020,000.000 1,408,412.940
ITALY BTPS 3.5 03/01/30
1,540,000.000 1,895,288.780
ITALY BTPS 3.75 09/01/24
1,410,000.000 1,567,212.180
ITALY BTPS 3.85 09/01/49
740,000.000 1,094,656.100
ITALY BTPS 4.0 02/01/37
1,660,000.000 2,283,662.000
ITALY BTPS 4.5 03/01/24
2,390,000.000 2,655,003.200
ITALY BTPS 4.5 03/01/26
1,630,000.000 1,943,286.000
ITALY BTPS 4.5 05/01/23
1,400,000.000 1,504,060.600
ITALY BTPS 4.75 08/01/23
1,900,000.000 2,072,235.000
ITALY BTPS 4.75 09/01/28
1,890,000.000 2,433,669.840
ITALY BTPS 4.75 09/01/44
970,000.000 1,561,796.030
ITALY BTPS 5.0 03/01/25
1,790,000.000 2,094,421.720
ITALY BTPS 5.0 08/01/34
1,610,000.000 2,349,956.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/39
1,330,000.000 2,084,908.000
ITALY BTPS 5.0 09/01/40
1,490,000.000 2,366,120.000
ITALY BTPS 5.25 11/01/29
2,650,000.000 3,614,600.000
ITALY BTPS 5.5 11/01/22
1,960,000.000 2,074,360.120
ITALY BTPS 5.75 02/01/33
1,280,000.000 1,939,712.000
ITALY BTPS 6.0 05/01/31
1,470,000.000 2,172,513.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
1,790,000.000 2,443,529.000
ITALY BTPS 7.25 11/01/26
1,080,000.000 1,460,808.000
ITALY BTPS 9.0 11/01/23
1,190,000.000 1,410,507.000
NETHERLANDS 0.0 01/15/27
920,000.000 941,976.040
226/309
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NETHERLANDS 0.0 01/15/29
280,000.000 285,820.640
NETHERLANDS 0.0 01/15/38
400,000.000 394,147.200
NETHERLANDS 0.0 01/15/52
610,000.000 580,043.940
NETHERLANDS 0.0 07/15/30
950,000.000 966,580.350
NETHERLANDS 0.0 07/15/31
540,000.000 546,862.860
NETHERLANDS 0.25
1,420,000.000 1,464,730.000
07/15/25
NETHERLANDS 0.25
790,000.000 821,931.800
07/15/29
NETHERLANDS 0.5 01/15/40
630,000.000 681,625.980
NETHERLANDS 0.5 07/15/26
1,130,000.000 1,187,234.500
NETHERLANDS 0.75
820,000.000 876,512.100
07/15/27
NETHERLANDS 0.75
980,000.000 1,053,971.380
07/15/28
NETHERLANDS 01/15/24
1,930,000.000 1,961,706.040
NETHERLANDS 1.75
450,000.000 469,546.060
07/15/23
NETHERLANDS 2.0 07/15/24
880,000.000 944,760.080
NETHERLANDS 2.5 01/15/33
980,000.000 1,264,435.200
NETHERLANDS 2.75
1,200,000.000 1,997,810.400
01/15/47
NETHERLANDS 3.75
350,000.000 369,068.000
01/15/23
NETHERLANDS 3.75
1,170,000.000 2,037,469.590
01/15/42
NETHERLANDS 4.0 01/15/37
1,160,000.000 1,864,816.000
NETHERLANDS 5.5 01/15/28
850,000.000 1,167,815.000
SPAIN 0.0 01/31/25
1,400,000.000 1,417,150.000
SPAIN 0.0 01/31/26
800,000.000 808,297.600
SPAIN 0.0 01/31/28
270,000.000 270,040.500
SPAIN 0.0 04/30/23
990,000.000 999,236.700
SPAIN 0.0 05/31/24
860,000.000 869,154.700
SPAIN 0.1 04/30/31
1,190,000.000 1,158,084.200
SPAIN 0.25 07/30/24
1,240,000.000 1,263,199.160
SPAIN 0.35 07/30/23
1,620,000.000 1,647,052.380
SPAIN 0.45 10/31/22
840,000.000 849,211.440
SPAIN 0.5 04/30/30
1,850,000.000 1,887,954.600
SPAIN 0.5 10/31/31
1,100,000.000 1,105,340.500
SPAIN 0.6 10/31/29
1,180,000.000 1,218,203.680
SPAIN 0.8 07/30/27
1,200,000.000 1,260,840.000
SPAIN 0.85 07/30/37
600,000.000 599,517.000
SPAIN 1.0 07/30/42
130,000.000 129,961.000
SPAIN 1.0 10/31/50
1,170,000.000 1,107,215.460
SPAIN 1.2 10/31/40
1,080,000.000 1,121,977.440
SPAIN 1.25 10/31/30
1,370,000.000 1,491,108.000
SPAIN 1.3 10/31/26
1,850,000.000 1,988,777.750
SPAIN 1.4 04/30/28
1,440,000.000 1,566,918.720
SPAIN 1.4 07/30/28
1,510,000.000 1,651,185.000
227/309
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SPAIN 1.45 04/30/29
1,170,000.000 1,284,261.720
SPAIN 1.45 10/31/27
1,500,000.000 1,633,653.000
SPAIN 1.45 10/31/71
300,000.000 276,332.400
SPAIN 1.5 04/30/27
1,240,000.000 1,350,422.000
SPAIN 1.6 04/30/25
1,450,000.000 1,550,087.700
SPAIN 1.85 07/30/35
1,490,000.000 1,713,036.610
SPAIN 1.95 04/30/26
1,270,000.000 1,394,509.530
SPAIN 1.95 07/30/30
1,460,000.000 1,670,642.960
SPAIN 2.15 10/31/25
1,380,000.000 1,516,234.980
SPAIN 2.35 07/30/33
1,240,000.000 1,487,380.000
SPAIN 2.7 10/31/48
930,000.000 1,264,674.450
SPAIN 2.75 10/31/24
1,540,000.000 1,687,693.700
SPAIN 2.9 10/31/46
1,180,000.000 1,646,195.580
SPAIN 3.45 07/30/66
920,000.000 1,452,007.480
SPAIN 3.8 04/30/24
1,670,000.000 1,849,162.610
SPAIN 4.2 01/31/37
1,350,000.000 2,027,053.350
SPAIN 4.4 10/31/23
1,110,000.000 1,221,158.730
SPAIN 4.65 07/30/25
1,370,000.000 1,626,762.660
SPAIN 4.7 07/30/41
1,390,000.000 2,341,195.070
SPAIN 4.8 01/31/24
1,130,000.000 1,265,466.660
SPAIN 4.9 07/30/40
1,170,000.000 1,986,660.000
SPAIN 5.15 10/31/28
1,540,000.000 2,090,781.000
SPAIN 5.15 10/31/44
910,000.000 1,686,147.190
SPAIN 5.4 01/31/23
1,460,000.000 1,567,818.080
SPAIN 5.75 07/30/32
1,220,000.000 1,898,700.640
SPAIN 5.9 07/30/26
1,670,000.000 2,154,919.570
SPAIN 6.0 01/31/29
1,580,000.000 2,256,307.940
ユーロ 小計 391,165,000.000 456,467,377.390
(51,176,116,950) (59,719,626,984)
国債証券 合計 137,659,272,500.200 150,947,946,038
(137,659,272,500) (150,947,946,038)
合計 150,947,946,038
(150,947,946,038)
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
(%) (%)
アメリカ・ドル 国債証券 225銘柄 46.32 46.77
イギリス・ポンド 国債証券 50銘柄 6.00 6.06
イスラエル・シュケル 国債証券 10銘柄 0.45 0.45
オーストラリア・ドル 国債証券 25銘柄 1.74 1.76
オフショア・人民元 国債証券 6銘柄 0.20 0.20
カナダ・ドル 国債証券 32銘柄 1.97 1.99
シンガポール・ドル 国債証券 19銘柄 0.43 0.43
スウェーデン・クローナ 国債証券 8銘柄 0.30 0.30
デンマーク・クローネ 国債証券 8銘柄 0.51 0.52
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ノルウェー・クローネ 国債証券 9銘柄
0.24 0.25
ポーランド・ズロチ 国債証券 13銘柄 0.49 0.50
マレーシア・リンギット 国債証券 17銘柄 0.50 0.50
メキシコ・ペソ 国債証券 13銘柄 0.70 0.71
ユーロ 国債証券 337銘柄 39.19 39.56
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年11月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,889,586,289
投資証券 211,714,890,900
未収入金 882,340,627
未収配当金 1,860,621,227
前払金 205,688,480
226,870,000
差入委託証拠金
流動資産合計 217,779,997,523
資産合計 217,779,997,523
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 187,423,130
502,568,000
未払解約金
流動負債合計 689,991,130
負債合計 689,991,130
純資産の部
元本等
元本 88,358,860,745
剰余金
128,731,145,648
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 217,090,006,393
純資産合計 217,090,006,393
負債純資産合計 217,779,997,523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年5月12日
項目
至 2021年11月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
2.
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年11月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 32,426,571,903円
本額
同期中追加設定元本額 97,387,928,185円
同期中一部解約元本額 41,455,639,343円
元本の内訳
ファンド名
MITO ラップ型ファンド(安定型) 236,245円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 1,022,431円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 2,330,727円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 2,142,043円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 1,314,812円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 1,163,019円
たわらノーロード 国内リート 4,562,316,742円
たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> 690,983,219円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 1,248,735,814円
たわらノーロード バランス(堅実型) 23,916,078円
たわらノーロード バランス(標準型) 434,807,385円
たわらノーロード バランス(積極型) 463,956,032円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 36,161円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 114,357,197円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 294,253,058円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 189,451,709円
249,178,288円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 1,936,458円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 22,376,955円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 3,497,647円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 10,598,958円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 11,755,986円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 395,109,709円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 3,214,817円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 127,599,856円
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 154,211,666円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 311,900,598円
投資のソムリエ 12,741,898,540円
投資のソムリエ<DC年金> 651,117,870円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 123,589,297円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 344,592,370円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 3,190,620,814円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 14,902,806円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 7,686,333円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 3,407,146円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 39,915,863円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,655,822,876円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 109,416,406円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 11,688,831円
5,748,254円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 4,593,284円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 218,184円
Jリートインデックスファンド(DC) 43,902,709円
DIAM J-REITインデックス私募ファンド201212(適格 81,191,622円
機関投資家限定)
DIAM J-REITインデックス私募ファンド201401(適格 733,820,233円
機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 230,397円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04 374,697,962円
(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 560,599円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 153,581,431円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 224,795円
資家限定)
固定比率マルチアセット戦略ファンド(米ドル建日本政府保証債活用 206,670,830円
型)(適格機関投資家限定)
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限 79,763,675円
定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナル 182,770,387円
ヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 382,865円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ2021-04(適格機関 10,245,029円
投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 354,512,513円
1-05(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 581,906,057円
1-07(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 403,761,927円
1-08(適格機関投資家限定)
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09(適 81,017,581円
格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 444,109円
資家限定)
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マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 402,720,448円
1-09(適格機関投資家限定)
DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け) 3,976,288,425円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 342,465,411円
日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適 637,317,659円
格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 467,242円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 5,387,834円
機関投資家専用)
日米資産配分戦略ファンド(TIPS活用型)(為替ヘッジ比率調整 100,753,468円
型)(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格 2,207,274,356円
機関投資家限定)
MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉 7,592,406,126円
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 38,785,872,776円
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 2,683,413,450円
MHAM J-REITインデックスファンド(ファンドラップ) 107,186,345円
計 88,358,860,745円
2. 受益権の総数 88,358,860,745口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年5月12日
項目
至 2021年11月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先
物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に
資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動による
リスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年11月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年11月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
投資証券 △7,343,909,365
合計 △7,343,909,365
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年6月8日から2021年11月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連
2021年11月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 4,961,855,980 - 4,774,687,500 △187,168,480
合計 4,961,855,980 - 4,774,687,500 △187,168,480
(注)時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年11月11日現在
1口当たり純資産額 2.4569円
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(1万口当たり純資産額) (24,569円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年11月11日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
投資証券 CREロジスティクスファンド
7,247 1,584,194,200
投資法人
GLP投資法人 60,607 11,212,295,000
NTT都市開発リート投資法人 17,937 2,746,154,700
Oneリート投資法人 3,247 970,528,300
SOSILA物流リート投資法
7,850 1,326,650,000
人
いちごオフィスリート投資法人 15,333 1,335,504,300
いちごホテルリート投資法人 3,100 285,510,000
アクティビア・プロパティーズ
9,973 4,562,647,500
投資法人
アドバンス・レジデンス投資法
18,710 6,819,795,000
人
イオンリート投資法人 22,007 3,415,486,400
インヴィンシブル投資法人 82,364 3,632,252,400
エスコンジャパンリート投資法
3,768 531,288,000
人
オリックス不動産投資法人 37,286 6,730,123,000
グローバル・ワン不動産投資法
12,994 1,555,381,800
人
ケネディクス・オフィス投資法
5,789 4,104,401,000
人
ケネディクス・レジデンシャ
12,781 2,778,589,400
ル・ネクスト投資法人
ケネディクス商業リート投資法
7,472 2,163,144,000
人
コンフォリア・レジデンシャル
8,426 2,730,024,000
投資法人
サムティ・レジデンシャル投資
4,239 503,593,200
法人
サンケイリアルエステート投資
5,927 721,315,900
法人
ザイマックス・リート投資法人 2,716 317,228,800
ジャパン・ホテル・リート投資
57,329 3,886,906,200
法人
ジャパンエクセレント投資法人 17,364 2,439,642,000
ジャパンリアルエステイト投資
18,713 12,668,701,000
法人
スターアジア不動産投資法人
19,339 1,195,150,200
スターツプロシード投資法人 2,914 682,750,200
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タカラレーベン不動産投資法人
7,379 820,544,800
トーセイ・リート投資法人 3,910 518,857,000
ヒューリックリート投資法人 17,457 3,016,569,600
フロンティア不動産投資法人 6,560 3,384,960,000
ヘルスケア&メディカル投資法
3,991 637,761,800
人
マリモ地方創生リート投資法人 1,753 232,623,100
ユナイテッド・アーバン投資法
42,127 6,049,437,200
人
ラサールロジポート投資法人 22,908 4,366,264,800
伊藤忠アドバンス・ロジスティ
7,297 1,221,517,800
クス投資法人
阪急阪神リート投資法人 8,453 1,424,330,500
三井不動産ロジスティクスパー
6,956 4,104,040,000
ク投資法人
三菱地所物流リート投資法人 4,756 2,285,258,000
産業ファンド投資法人 26,566 5,539,011,000
森トラスト・ホテルリート投資
4,391 608,592,600
法人
森トラスト総合リート投資法人 13,374 1,957,953,600
森ヒルズリート投資法人 22,005 3,439,381,500
星野リゾート・リート投資法人 2,887 2,113,284,000
積水ハウス・リート投資法人 56,805 4,851,147,000
大江戸温泉リート投資法人 3,020 249,754,000
大和ハウスリート投資法人 28,098 9,216,144,000
大和証券オフィス投資法人 3,956 2,872,056,000
大和証券リビング投資法人 25,286 2,885,132,600
投資法人みらい 21,333 1,100,782,800
東海道リート投資法人 1,433 156,483,600
東急リアル・エステート投資法
12,546 2,396,286,000
人
日本アコモデーションファンド
6,461 4,102,735,000
投資法人
日本ビルファンド投資法人 21,208 15,121,304,000
日本プライムリアルティ投資法
12,298 5,134,415,000
人
日本プロロジスリート投資法人
29,647 11,058,331,000
日本リート投資法人 5,774 2,468,385,000
日本ロジスティクスファンド投
12,227 4,071,591,000
資法人
日本都市ファンド投資法人 94,418 9,668,403,200
福岡リート投資法人 9,678 1,637,517,600
平和不動産リート投資法人 12,123 1,914,221,700
野村不動産マスターファンド投
60,514 10,190,557,600
資法人
投資証券 合計 1,085,027 211,714,890,900
合計 211,714,890,900
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年11月11日現在
資産の部
流動資産
預金 99,010,851
コール・ローン 158,837,204
投資信託受益証券 8,548,831,903
投資証券 74,450,964,309
派生商品評価勘定 523,755
未収入金 15,712,865
80,367,290
未収配当金
流動資産合計 83,354,248,177
資産合計 83,354,248,177
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 32,397
未払金 129,157,006
16,980,000
未払解約金
流動負債合計 146,169,403
負債合計 146,169,403
純資産の部
元本等
元本 49,033,840,425
剰余金
34,174,238,349
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 83,208,078,774
純資産合計 83,208,078,774
負債純資産合計 83,354,248,177
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年5月12日
項目
至 2021年11月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年11月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 48,371,251,129円
本額
同期中追加設定元本額 52,912,108,601円
同期中一部解約元本額 52,249,519,305円
元本の内訳
ファンド名
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし> 86,580,486円
(ファンドラップ)
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり> 54,066,818円
(ファンドラップ)
MITO ラップ型ファンド(安定型) 3,826,902円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 16,608,685円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 38,659,708円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 35,198,821円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 21,329,368円
18,704,401円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
たわらノーロード 先進国リート 10,025,750,657円
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> 1,531,874,435円
364,482,762円
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 1,835,800,945円
たわらノーロード バランス(堅実型) 17,606,735円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
たわらノーロード バランス(標準型) 316,113,939円
たわらノーロード バランス(積極型) 627,652,249円
2,849,915円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 54,081,616円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 139,280,066円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 266,439,492円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 126,975円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 7,311,018円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 2,805,091円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 10,788,908円
One DC 先進国リートインデックスファンド 792,149,416円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 18,050,217円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 594,460,007円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 49,505,985円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 200,951,724円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 254,863,897円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 479,434,038円
投資のソムリエ 15,113,656,084円
投資のソムリエ<DC年金> 772,125,987円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 196,233,945円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 365,507,854円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 3,383,280,921円
ワールドアセットバランス(基本コース) 516,567,262円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 1,577,496,455円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 22,088,526円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 11,393,011円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 3,616,422円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 59,507,185円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,734,726,528円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 161,014,829円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 17,322,602円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 8,516,664円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 6,806,195円
322,136円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
DIAMパッシブ資産分散ファンド 342,287,865円
DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 180,889,902円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 89,505,203円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04 237,688,369円
(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 91,770,486円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 125,559,493円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 55,527,451円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナル 61,079,208円
ヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 87,942,357円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ2021-04(適格機関 252,542,793円
投資家限定)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 88,093,389円
資家限定)
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 405,667,088円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 150,274,423円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 6,326,749円
機関投資家専用)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 99,264,720円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 229,869,135円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格 3,933,896,640円
機関投資家限定)
P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定) 340,995,307円
437,121,965円
DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)
計 49,033,840,425円
2. 受益権の総数 49,033,840,425口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年5月12日
項目
至 2021年11月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
おります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年11月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年11月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
投資信託受益証券 355,000,519
投資証券 3,785,860,269
合計 4,140,860,788
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年6月23日から2021年11月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2021年11月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 5,864,040 - 5,896,037 △31,997
シンガポール・ドル 5,864,040 - 5,896,037 △31,997
買建 127,877,650 - 128,401,005 523,355
アメリカ・ドル 102,115,000 - 102,561,790 446,790
イギリス・ポンド 6,110,920 - 6,110,700 △220
オーストラリア・ドル 2,503,380 - 2,503,200 △180
シンガポール・ドル 4,211,300 - 4,211,315 15
韓国・ウォン 12,937,050 - 13,014,000 76,950
合計 133,741,690 - 134,297,042 491,358
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
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おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
う ち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年11月11日現在
1口当たり純資産額 1.6970円
(1万口当たり純資産額) (16,970円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年11月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 アメリカ・ドル EAGLE HOSPITALITY TRUST
72,700.000 0.000
証券
KEPPEL PACIFIC OAK US
338,100.000 267,099.000
REIT
MANULIFE US REAL ESTATE
623,900.000 446,088.500
INVESTMENT TRUST
PRIME US REIT
296,400.000 247,494.000
アメリカ・ドル 小計 1,331,100.000 960,681.500
(109,479,264)
オーストラリ ABACUS PROPERTY GROUP
176,542.000 633,785.780
ア・ドル
ARENA REIT
161,029.000 726,240.790
AVENTUS RETAIL PROPERTY
192,472.000 654,404.800
FUND LTD
BWP TRUST
210,447.000 875,459.520
CENTURIA CAPITAL GROUP
276,081.000 913,828.110
CENTURIA INDUSTRIAL REIT
248,813.000 920,608.100
CENTURIA OFFICE REIT
198,359.000 466,143.650
CHARTER HALL GROUP
207,491.000 3,969,302.830
CHARTER HALL LONG WALE
249,640.000 1,213,250.400
REIT
CHARTER HALL RETAIL REIT
226,016.000 949,267.200
CHARTER HALL SOCIAL
155,934.000 592,549.200
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP
604,514.000 510,814.330
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DEXUS 488,247.000 5,468,366.400
DEXUS INDUSTRIA REIT
92,852.000 312,911.240
GDI PROPERTY GROUP
250,188.000 278,959.620
GOODMAN GROUP
758,309.000 18,032,588.020
GPT GROUP
863,065.000 4,462,046.050
GROWTHPOINT PROPERTIES
125,873.000 527,407.870
AUSTRALIA
HOME CONSORTIUM LTD
78,989.000 609,795.080
HOMECO DAILY NEEDS REIT
266,984.000 384,456.960
HOTEL PROPERTY
85,550.000 301,136.000
INVESTMENTS LTD
INGENIA COMMUNITIES
158,679.000 998,090.910
GROUP
IRONGATE GROUP
251,857.000 408,008.340
MIRVAC GROUP
1,790,171.000 5,155,692.480
NATIONAL STORAGE REIT
472,894.000 1,134,945.600
RURAL FUNDS GROUP
162,766.000 463,883.100
SCENTRE GROUP
2,353,439.000 7,272,126.510
SHOPPING CENTRES
475,874.000 1,365,758.380
AUSTRALASIA
STOCKLAND 1,081,983.000 4,890,563.160
VICINITY CENTRES
1,721,534.000 2,978,253.820
WAYPOINT REIT LTD
322,256.000 876,536.320
オーストラリア・ドル 小計 14,708,848.000 68,347,180.570
(5,702,888,747)
シンガポール・ AIMS APAC REIT
220,295.000 306,210.050
ドル
MANAGEMENT LTD
ARA LOGOS LOGISTICS
564,380.000 502,298.200
TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE
1,524,460.000 4,710,581.400
INVT
ASCOTT TRUST
854,716.000 923,093.280
CAPITALAND CHINA TRUST
443,380.000 527,622.200
CAPITALAND INTEGRATED
2,265,509.000 4,870,844.350
COMMERCIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
375,200.000 472,752.000
EC WORLD REAL ESTATE
127,400.000 103,831.000
INVESTMENT TRUST
ESR REIT
1,315,730.000 638,129.050
FAR EAST HOSPITALITY
508,800.000 320,544.000
TRUST
FIRST REAL ESTATE
493,800.000 128,388.000
INVESTMENT TRUST
FRASERS CENTREPOINT
469,800.000 1,089,936.000
TRUST
FRASERS LOGISTICS &
1,286,064.000 1,916,235.360
COMMERCIAL TRUST
IREIT GLOBAL
186,300.000 120,163.500
KEPPEL DC REIT
553,800.000 1,295,892.000
KEPPEL REIT
853,600.000 981,640.000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LENDLEASE GLOBAL
426,800.000 384,120.000
COMMERCIAL REIT
MAPLETREE COMMERCIAL
971,600.000 2,059,792.000
TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL
861,720.000 2,300,792.400
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
1,310,820.000 2,569,207.200
TRUST
MAPLETREE NORTH ASIA
1,003,500.000 1,003,500.000
COMMERCIAL TRUST
OUE COMMERCIAL REIT
1,019,355.000 448,516.200
PARKWAY LIFE REIT
180,100.000 873,485.000
SASSEUR REAL ESTATE
286,600.000 245,043.000
INVESTMENT TRUST
SPH REIT
407,200.000 415,344.000
STARHILL GLOBAL REIT
607,600.000 388,864.000
SUNTEC REAL ESTATE
954,290.000 1,469,606.600
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計
20,072,819.000 31,066,430.790
(2,616,725,465)
ユーロ CROMWELL REIT EUR
132,040.000 343,304.000
ユーロ 小計 132,040.000 343,304.000
(44,914,462)
香港・ドル FORTUNE REAL ESTATE
626,000.000 5,114,420.000
INVESTMENT TRUST
香港・ドル 小計
626,000.000 5,114,420.000
(74,823,965)
投資信託受益証券 合計 36,870,807 8,548,831,903
(8,548,831,903)
投資証券 アメリカ・ドル ACADIA REALTY TRUST
38,816.000 879,570.560
AGREE REALTY CORP
30,651.000 2,141,278.860
ALEXANDER & BALDWIN INC
33,995.000 852,254.650
ALEXANDER'S INC.
1,124.000 306,852.000
ALEXANDRIA REAL ESTATE
62,629.000 12,865,249.180
EQUIT
ALPINE INCOME PROPERTY
4,917.000 93,275.490
TRUST INC
AMERICAN ASSETS TRUST
23,115.000 908,881.800
INC
AMERICAN CAMPUS
62,039.000 3,340,179.760
COMMUNITIES
AMERICAN FINANCE TRUST
55,272.000 476,997.360
INC
AMERICAN HOMES 4 RENT
124,207.000 4,986,911.050
AMERICOLD REALTY TRUST
116,456.000 3,454,084.960
APARTMENT INCOME REIT
71,078.000 3,758,604.640
CORP
APARTMENT INVT & MGMT
70,123.000 552,569.240
CO-A
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
APPLE HOSPITALITY REIT
94,063.000 1,525,701.860
INC
ARMADA HOFFLER
28,837.000 443,513.060
PROPERTIES INC
ASHFORD HOSPITALITY
15,224.000 208,264.320
TRUST
AVALONBAY COMMUNITIES
63,053.000 15,155,419.080
INC
BLUEROCK RESIDENTIAL
14,304.000 200,256.000
GROWTH REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
64,379.000 7,559,382.180
BRAEMAR HOTELS & RESORTS
24,777.000 132,309.180
INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
75,271.000 1,059,815.680
BRIXMOR PROPERTY GROUP
134,698.000 3,318,958.720
INC
BROADSTONE NET LEASE INC
70,543.000 1,841,877.730
BRT APARTMENTS CORP
6,580.000 132,192.200
CAMDEN PROPERTY TRUST
45,560.000 7,499,176.000
CARETRUST REIT INC
42,666.000 910,065.780
CEDAR REALTY TRUST INC
5,828.000 132,179.040
CENTERSPACE 6,518.000 667,443.200
CHATHAM LODGING TRUST
25,469.000 339,501.770
CIM COMMERCIAL TRUST
4,068.000 33,154.200
CORP
CITY OFFICE REIT INC
20,607.000 384,732.690
CLIPPER REALTY INC
5,086.000 46,943.780
COLUMBIA PROPERTY TRUST
50,575.000 968,511.250
INC
COMMUNITY HEALTHCARE
10,853.000 510,091.000
TRUST INC
COREPOINT LODGING INC
20,777.000 324,121.200
CORESITE REALTY CORP
20,053.000 3,231,139.890
CORPORATE OFFICE
49,711.000 1,405,827.080
PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
66,214.000 2,641,938.600
CTO REALTY GROUTH INC
2,436.000 136,123.680
CUBESMART 91,506.000 4,950,474.600
CYRUSONE INC
56,112.000 4,603,989.600
DIAMONDROCK HOSPITALITY
92,485.000 957,219.750
CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
127,275.000 19,614,350.250
DIGITALBRIDGE GROUP INC
218,091.000 1,677,119.790
DIVERSIFIED HEALTHCARE
112,371.000 396,669.630
TRUST
DOUGLAS EMMETT INC
78,125.000 2,817,968.750
DUKE REALTY TRUST
171,290.000 9,796,075.100
EAST GROUP
18,300.000 3,669,882.000
EASTERLY GOVERNMENT
39,629.000 846,475.440
PROPERTIES INC
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EMPIRE STATE REALTY
65,446.000 682,601.780
TRUST INC
EPR PROPERTIES
33,190.000 1,719,573.900
EQUINIX INC
40,437.000 31,597,876.170
EQUITY COMMONWEALTH
53,986.000 1,399,856.980
EQUITY LIFESTYLE
77,443.000 6,552,452.230
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
153,918.000 13,158,449.820
ESSENTIAL PROPERTIES
52,427.000 1,526,149.970
REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
29,442.000 10,092,423.180
EXTRA SPACE STORAGE INC
60,279.000 11,884,004.850
FARMLAND PARTNERS INC
11,176.000 136,458.960
FEDERAL REALTY INVS
31,684.000 4,048,581.520
TRUST
FIRST INDUSTRIAL RT
58,105.000 3,523,487.200
FOUR CORNERS PROPERTY
33,548.000 969,872.680
TRUST INC
FRANKLIN STREET
51,454.000 302,549.520
PROPERTIES C
GAMING AND LEISURE
100,957.000 4,877,232.670
PROPERTIES INC
GEO GROUP INC
57,457.000 526,306.120
GETTY REALTY CORP
18,127.000 591,484.010
GLADSTONE COMMERCIAL
17,405.000 394,397.300
CORP
GLADSTONE LAND CORP
14,902.000 380,895.120
GLOBAL MEDICAL REIT INC
28,359.000 475,864.020
GLOBAL NET LEASE INC
44,087.000 689,961.550
HEALTHCARE REALTY TRUST
64,715.000 2,092,883.100
INC
HEALTHCARE TRUST OF
97,587.000 3,316,982.130
AMERICA INC
HEALTHPEAK PROPERTIES
244,063.000 8,295,701.370
INC
HERSHA HOSPITALITY TRUST
18,489.000 205,597.680
HIGHWOODS PROPERTIES INC
46,327.000 2,180,611.890
HOST HOTELS & RESORTS
323,710.000 5,836,491.300
INC
HUDSON PACIFIC
67,665.000 1,795,152.450
PROPERTIES INC
INDEPENDENCE REALTY
46,371.000 1,144,436.280
TRUST INC
INDUS REALTY TRUST INC
1,685.000 124,993.300
INDUSTRIAL LOGISTICS
28,647.000 730,212.030
PROPERTIES TRUST
INNOVATIVE INDUSTRIAL
10,660.000 2,895,895.600
PROPERTIES INC
INVITATION HOMES INC
259,152.000 10,513,796.640
247/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IRON MOUNTAIN INC
131,200.000 6,220,192.000
JBG SMITH PROPERTIES
51,442.000 1,556,120.500
KILROY REALTY CORP
47,531.000 3,377,077.550
KIMCO REALTY
278,040.000 6,508,916.400
KITE REALTY GROUP TRUST
97,024.000 2,099,599.360
LEXINGTON REALTY TRUST
123,277.000 1,829,430.680
LIFE STORAGE INC
35,525.000 4,645,249.000
LTC PROPERTIES INC
18,291.000 626,466.750
MACK CALI
35,127.000 676,194.750
MEDICAL PROPERTIES TRUST
270,037.000 5,732,885.510
MID AMERICA
52,155.000 10,577,034.000
MONMOUTH RE INVEST CP -
43,121.000 907,265.840
CL A
NATIONAL HEALTH INVS INC
20,333.000 1,182,973.940
NATIONAL RETAIL
79,529.000 3,647,995.230
PROPERTIES INC
NATIONAL STORAGE
36,280.000 2,262,783.600
AFFILIATES TRUST
NETSTREIT CORP
18,571.000 441,989.800
NEXPOINT RESIDENTIAL
9,951.000 750,205.890
TRUST INC
OFFICE PROPERTIES INCOME
22,449.000 607,694.430
TRUST
OMEGA HEALTHCARE INVS
106,512.000 3,063,285.120
INC
ONE LIBERTY PROPERTIES
8,521.000 286,135.180
INC
PARAMOUNT GROUP INC
71,985.000 665,141.400
PARK HOTELS & RESORTS
105,059.000 2,166,316.580
INC
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
58,080.000 1,443,868.800
PENN REAL ESTATE INVEST
29,075.000 46,229.250
TST
PHYSICIANS REALTY TRUST
96,536.000 1,789,777.440
PIEDMONT OFFICE REALTY
54,660.000 1,031,980.800
TRUST INC
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT
15,125.000 426,222.500
INC
POSTAL REALTY TRUST INC
5,941.000 118,760.590
PREFERRED APARTMENT
27,417.000 380,273.790
COMMUNITIES INC
PROLOGIS INC
333,577.000 49,626,250.290
PS BUSINESS PARKS
8,915.000 1,578,757.350
PUBLIC STORAGE
68,668.000 22,464,736.200
REALTY INCOME CORP
248,364.000 17,668,614.960
REGENCY CENTERS CORP
69,344.000 5,156,419.840
RETAIL OPPORTUNITY
53,437.000 980,034.580
INVESTMENTS CORP
RETAIL VALUE INC
7,197.000 45,269.130
248/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
REXFORD INDUSTRIAL
62,336.000 4,332,975.360
REALTY INC
RLJ LODGING TRUST
73,457.000 1,087,898.170
RPT REALTY
37,938.000 529,235.100
RYMAN HOSPITALITY
24,475.000 2,203,484.250
PROPERTIES
SABRA HEALTH CARE REIT
97,798.000 1,457,190.200
INC
SAFEHOLD INC
6,256.000 463,381.920
SAUL CENTERS INC
6,796.000 349,722.160
SERITAGE GROWTH
19,202.000 299,167.160
PROPERTIES
SERVICE PROPERTIES TRUST
74,464.000 855,591.360
SIMON PROPERTY GROUP INC
148,025.000 24,271,659.250
SITE CENTERS CORP
79,319.000 1,336,525.150
SL GREEN
29,855.000 2,294,058.200
SPIRIT REALTY CAPITAL
53,041.000 2,585,218.340
INC
STAG INDUSTRIAL INC
72,249.000 3,063,357.600
STORE CAPITAL CORP
110,719.000 3,791,018.560
SUMMIT HOTEL PROPERTIES
49,792.000 506,882.560
INC
SUN COMMUNITIES INC
52,343.000 10,130,987.650
SUNSTONE HOTEL INVESTORS
96,745.000 1,219,954.450
INC
TANGER FACTORY OUTLET
46,956.000 918,459.360
TERRENO REALTY CORP
31,376.000 2,370,456.800
THE MACERICH COMPANY
94,509.000 1,950,665.760
UDR INC
126,419.000 7,009,933.550
UMH PROPERTIES INC
20,659.000 491,684.200
UNIVERSAL HEALTH RLTY
6,659.000 400,738.620
INCOME
URBAN EDGE PROPERTIES
48,342.000 897,710.940
URSTADT BIDDLE
15,758.000 331,548.320
PROPERTIES
VENTAS INC
178,146.000 9,753,493.500
VICI PROPERTIES INC
278,051.000 8,041,234.920
VORNADO REALTY TRUST
70,873.000 3,179,362.780
WASHINGTON REIT
37,230.000 961,278.600
WELLTOWER INC
190,819.000 16,603,161.190
WHITESTONE REIT
17,850.000 173,859.000
WP CAREY INC
83,505.000 6,417,359.250
XENIA HOTELS & RESORTS
50,196.000 953,222.040
INC
アメリカ・ドル 小計 10,041,110.000 553,239,432.250
(63,047,165,700)
イギリス・ポン AEW UK REIT PLC
50,845.000 56,336.260
ド
ASSURA PLC
1,182,410.000 863,159.300
BIG YELLOW GROUP PLC
76,592.000 1,148,114.080
249/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BMO COMMERCIAL PROPERTY
361,573.000 358,680.410
TRUST LTD
BRITISH LAND CO PLC
426,520.000 2,178,664.160
CAPITAL & COUNTIES
373,733.000 626,750.240
PROPERTIES PLC
CIVITAS SOCIAL HOUSING
295,662.000 274,374.330
PLC
CUSTODIAN REIT PLC
177,203.000 174,899.360
DERWENT LONDON PLC
50,991.000 1,741,342.650
EMPIRIC STUDENT PROPERTY
284,685.000 250,522.800
PLC
GCP STUDENT LIVING PLC
197,804.000 416,377.420
GREAT PORTLAND ESTATES
112,066.000 831,529.720
PLC
HAMMERSON PLC
1,843,975.000 604,823.800
HOME REIT PLC
100,813.000 115,430.880
IMPACT HEALTHCARE REIT
169,223.000 201,375.370
PLC
INTU PROPERTIES PLC
231,040.000 0.000
LAND SECURITIES GROUP
341,428.000 2,411,164.530
PLC
LONDONMETRIC PROPERTY
403,184.000 1,083,758.590
PLC
LXI REIT PLC
324,779.000 469,630.430
NEWRIVER REIT PLC
139,604.000 104,982.200
PICTON PROPERTY INCOME
232,786.000 231,622.070
LTD
PRIMARY HEALTH
587,905.000 893,615.600
PROPERTIES PLC
PRS REIT PLC/THE
222,591.000 224,816.910
REGIONAL REIT LTD
228,222.000 201,976.470
SAFESTORE HOLDINGS LTD
93,437.000 1,155,815.690
SCHRODER REAL ESTATE
306,690.000 153,651.690
INVESTMENT TRUST LTD
SEGRO PLC
541,303.000 7,207,449.440
SHAFTESBURY PLC
127,133.000 820,007.850
STANDARD LIFE INVESTMENT
PROPERTY INCOME TRUST 179,591.000 134,334.060
LTD
SUPERMARKET INCOME REIT
376,821.000 447,286.520
PLC
TRIPLE POINT SOCIAL
196,536.000 190,836.450
HOUSING REIT PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
775,811.000 1,750,229.610
UK COMMERCIAL PROPERTY
416,742.000 325,475.500
REIT LTD
UNITE GROUP PLC
181,509.000 1,996,599.000
WORKSPACE GROUP PLC
56,083.000 465,488.900
イギリス・ポンド 小計 11,667,290.000 30,111,122.290
(4,600,076,152)
250/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イスラエル・
REIT 1 LTD
80,431.000 1,660,095.840
シュケル
イスラエル・シュケル 小計 80,431.000 1,660,095.840
(60,624,708)
カナダ・ドル
ALLIED PROPERTIES REIT
27,442.000 1,215,406.180
ARTIS REAL ESTATE
27,816.000 331,288.560
INVESTMENT TRUST
AUTOMOTIVE PROPERTIES
REAL ESTATE INVESTMENT 9,902.000 134,766.220
TRUST
BOARDWALK REAL ESTATE
10,735.000 579,904.700
INVEST
BTB REAL ESTATE
21,606.000 89,664.900
INVESTMENT TRUST
CANADIAN APT PPTYS REIT
38,595.000 2,331,909.900
CHOICE PROPERTIES REIT
70,335.000 1,063,465.200
COMINAR REAL ESTATE INVT
42,525.000 494,991.000
TR
CROMBIE REAL ESTATE INV
22,937.000 429,839.380
CT REAL ESTATE
22,513.000 409,061.210
INVESTMENT TRUST
DREAM INDUSTRIAL REIT
52,015.000 885,815.450
DREAM OFFICE REAL ESTATE
13,216.000 318,902.080
INV TRUST
EUROPEAN RESIDENTIAL
REAL ESTATE INVESTMENT 20,576.000 94,238.080
TRUST
FIRST CAPITAL REAL
46,951.000 884,556.840
ESTATE INVESTMENT TRUST
GRANITE REAL ESTATE
14,207.000 1,418,000.670
INVESTMENT TRUST
H & R REAL ESTATE
62,044.000 1,042,959.640
INVESTMENT
INOVALIS REAL ESTATE
4,643.000 44,712.090
INVESTMENT TRUST
INTERRENT REAL ESTATE
32,062.000 571,986.080
INVEST
KILLAM APARTMENT REAL
23,163.000 528,348.030
ESTATE INVESTMENT TRUST
MINTO APARTMENT REAL
8,025.000 180,402.000
ESTATE INVESTMENT TRUST
MORGUARD NORTH AMERICAN
8,583.000 165,737.730
RESIDENTIAL REIT
NEXUS REAL ESTATE
7,759.000 101,720.490
INVESTMENT TRUST
NORTHWEST HEALTHCARE
PROPERTIES REAL ESTATE
49,692.000 670,345.080
INVESTMENT TRUST
PLAZA RETAIL REIT
20,611.000 94,192.270
251/309
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RIOCAN REAL ESTATE
68,710.000 1,569,336.400
INVEST TRUST
SLATE GROCERY REIT
10,657.000 142,270.950
SLATE OFFICE REIT
11,634.000 60,147.780
SMARTCENTRES REIT
31,061.000 998,611.150
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME
35,992.000 832,494.960
REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL
24,231.000 179,794.020
REIT
カナダ・ドル 小計 840,238.000 17,864,869.040
(1,630,169,300)
ニュージーラン
ARGOSY PROPERTY LTD
361,598.000 544,204.990
ド・ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST
472,254.000 1,157,022.300
KIWI PROPERTY GROUP LTD
696,022.000 803,905.410
PRECINCT PROPERTIES
562,444.000 897,098.180
VITAL HEALTHCARE
182,144.000 538,235.520
PROPERTY TRUST
ニュージーランド・ドル 小計 2,274,462.000 3,940,466.400
(317,246,950)
ユーロ
AEDIFICA 16,317.000 1,869,928.200
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
78,999.000 1,536,530.550
ALTAREA 1,672.000 309,654.400
BEFIMMO 10,544.000 370,621.600
CARE PROPERTY INVEST NV
12,219.000 320,748.750
CARMILA SA
22,046.000 312,171.360
COFINIMMO SA
12,417.000 1,739,621.700
COIMA RES SPA
8,531.000 61,764.440
COVIVIO 21,000.000 1,580,460.000
EUROCOMMERCIAL
18,624.000 378,160.320
PROPERTIES NV
GECINA SA
24,514.000 2,980,902.400
HAMBORNER REIT AG
33,082.000 324,832.150
HIBERNIA REIT PLC
284,817.000 367,983.560
ICADE 14,402.000 968,534.500
IMMOBILIARE GRANDE
26,547.000 107,382.610
DISTRIBUZIONE
INMOBILIARIA COLONIAL
120,668.000 1,025,678.000
SOCIMI SA
INTERVEST
10,920.000 290,472.000
OFFICES&WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL
202,856.000 329,438.140
PROPERTIES REIT PLC
KLEPIERRE 87,775.000 1,932,805.500
LAR ESPANA REAL ESTATE
27,656.000 147,129.920
SOCIMI SA
MERCIALYS 23,207.000 222,207.020
MERLIN PROPERTIES SOCIMI
150,061.000 1,440,585.600
SA
MONTEA SCA
4,718.000 614,283.600
252/309
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NSI NV
7,510.000 267,356.000
RETAIL ESTATES
4,830.000 341,481.000
UNIBAIL-RODAMCO
52,861.000 3,628,379.040
WESTFIELD
VASTNED RETAIL
8,261.000 204,872.800
WAREHOUSES DE PAUW
63,589.000 2,538,472.880
WERELDHAVE NV
17,541.000 247,152.690
XIOR STUDENT HOUSING NV
8,196.000 422,094.000
ユーロ 小計 1,376,380.000 26,881,704.730
(3,516,933,430)
韓国・ウォン ESR KENDALL SQUARE REIT
43,051.000 278,539,970.000
CO LTD
ESR KENDALL SQUARE REIT
48,028.000 325,149,560.000
CO LTD
IGIS VALUE PLUS REIT CO
9,958.000 58,453,460.000
LTD
JR REIT XXVII
56,170.000 306,126,500.000
KORAMCO ENERGY PLUS REIT
11,840.000 80,156,800.000
LOTTE REIT CO LTD
50,731.000 283,586,290.000
MIRAE ASSET MAPS ASIA
PACIFIC REAL ESTATE 1 37,378.000 184,273,540.000
INVESTMENT
SHINHAN ALPHA REIT CO
21,740.000 173,920,000.000
LTD
韓国・ウォン 小計 278,896.000 1,690,206,120.000
(162,935,870)
香港・ドル CHAMPION REIT
815,070.000 3,358,088.400
LINK REIT
944,920.000 66,522,368.000
PROSPERITY REIT
578,000.000 1,757,120.000
SUNLIGHT REAL ESTATE
461,000.000 2,056,060.000
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REAL ESTATE
771,000.000 2,575,140.000
INVESTMENT TRUST
香港・ドル 小計 3,569,990.000 76,268,776.400
(1,115,812,199)
投資証券 合計 30,128,797 74,450,964,309
(74,450,964,309)
合計 82,999,796,212
(82,999,796,212)
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入 組入
有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率 時価比率
(%)
(%) (%)
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 4銘柄 0.13 - 76.09
253/309
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資証券 152銘柄 - 75.77
イギリス・ポンド 投資証券 35銘柄 - 5.53 5.54
イスラエル・シュケル 投資証券 1銘柄 - 0.07 0.07
オーストラリア・ドル 投資信託受益証券 31銘柄 6.85 - 6.87
カナダ・ドル 投資証券 30銘柄 - 1.96 1.96
シンガポール・ドル 投資信託受益証券 27銘柄 3.14 - 3.15
ニュージーランド・ドル 投資証券 5銘柄 - 0.38 0.38
ユーロ 投資信託受益証券 1銘柄 0.05 - 4.29
投資証券 30銘柄 - 4.23
韓国・ウォン 投資証券 8銘柄 - 0.20 0.20
香港・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 0.09 - 1.43
投資証券 5銘柄 - 1.34
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額 426,582,702円
Ⅱ 負債総額 207,098円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 426,375,604円
Ⅳ 発行済数量 331,456,611口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2864円
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額 453,787,790,064円
Ⅱ 負債総額 870,859,270円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 452,916,930,794円
Ⅳ 発行済数量 142,044,597,457口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1886円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額 686,599,586,016円
Ⅱ 負債総額 405,943,435円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 686,193,642,581円
Ⅳ 発行済数量 117,058,637,639口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.8620円
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額 520,999,008,332円
Ⅱ 負債総額 10,193,620,694円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 510,805,387,638円
Ⅳ 発行済数量 390,347,513,477口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3086円
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額 149,701,448,887円
Ⅱ 負債総額 562,759,148円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 149,138,689,739円
Ⅳ 発行済数量 72,232,509,908口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0647円
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額 211,231,092,486円
Ⅱ 負債総額 523,795,260円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 210,707,297,226円
Ⅳ 発行済数量 88,316,668,906口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3858円
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外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額 84,976,232,019円
Ⅱ 負債総額 505,954,892円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 84,470,277,127円
Ⅳ 発行済数量 50,161,277,767口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6840円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額( 2021年11月30日 現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構( 2021年11月30日 現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、そ
の選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とし、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任
された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である
取締役を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)なら
びにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金
融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2021年11月30日 現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,423,958,821,203
追加型公社債投資信託
826 15,691,923,686,048
追加型株式投資信託
28 60,158,467,127
単位型公社債投資信託
218 1,311,798,129,058
単位型株式投資信託
1,098 18,487,839,103,436
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円
単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、第36期事業年度(自2020年4月1日至2021年3月31日)の財務諸表について、EY新日本
有限責任監査法人の監査を受け、第37期中間会計期間(自2021年4月1日至2021年9月30日)の中間財
務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 32,932,013 36,734,502
金銭の信託 28,548,165 25,670,526
有価証券 996 -
未収委託者報酬 11,487,393 16,804,456
未収運用受託報酬 4,674,225 5,814,654
未収投資助言報酬 331,543 317,567
未収収益 11,674 7,412
前払費用 480,129 724,591
その他 2,815,351 2,419,487
流動資産計 81,281,494 88,493,198
固定資産
有形固定資産 1,278,455 1,119,327
建物 ※1 1,006,793 ※1 915,815
器具備品 ※1 270,768 ※1 202,902
建設仮勘定 894 609
無形固定資産 3,524,781 3,991,834
ソフトウエア 3,299,065 2,878,179
ソフトウエア仮勘定 221,784 1,109,723
電話加入権 3,931 3,931
投資その他の資産 9,482,127 11,153,554
投資有価証券 261,361 261,360
関係会社株式 5,299,196 5,299,196
長期差入保証金 1,302,402 1,324,203
繰延税金資産 2,508,004 3,676,823
その他 111,162 591,970
固定資産計 14,285,364 16,264,717
資産合計 95,566,859 104,757,915
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(単位:千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 3,702,906 3,730,283
未払金 4,803,140 7,337,541
未払収益分配金 966 846
未払償還金 9,999 9,999
未払手数料 4,582,140 6,889,193
その他未払金 210,034 437,502
未払費用 6,673,320 9,713,972
未払法人税等 4,090,268 4,199,922
未払消費税等 1,338,183 2,106,617
賞与引当金 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金 65,290 76,410
流動負債計 22,046,438 28,954,345
固定負債
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
時効後支払損引当金 174,139 157,945
固定負債計 2,293,087 2,450,431
負債合計 24,339,526 31,404,777
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 49,674,383 51,800,187
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 49,551,090 51,676,893
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 17,871,090 19,996,893
株主資本計 71,227,341 73,353,144
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △7 △6
評価・換算差額等計 △7 △6
純資産合計 71,227,333 73,353,137
負債・純資産合計 95,566,859 104,757,915
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 84,426,075 89,905,293
運用受託報酬 16,912,305 17,640,234
投資助言報酬 1,208,954 1,103,477
その他営業収益 68,156 781,735
営業収益計 102,615,492 109,430,741
営業費用
支払手数料 34,980,736 37,003,102
広告宣伝費 340,791 424,598
公告費 375 400
調査費 25,132,268 30,794,092
調査費 10,586,542 11,302,420
委託調査費 14,545,725 19,491,671
委託計算費 698,723 543,135
営業雑経費 990,002 938,891
通信費 44,209 46,358
印刷費 738,330 680,272
協会費 71,386 71,361
諸会費 22,790 23,936
支払販売手数料 113,286 116,962
営業費用計 62,142,897 69,704,220
一般管理費
給料 10,817,861 10,586,117
役員報酬 174,795 163,394
給料・手当 9,087,800 9,030,562
賞与 1,555,264 1,392,160
交際費 40,436 8,168
寄付金 8,906 7,757
旅費交通費 320,037 50,081
租税公課 651,265 912,570
不動産賃借料 1,479,503 1,499,753
退職給付費用 505,189 524,845
固定資産減価償却費 882,526 1,078,185
福利厚生費 44,352 44,004
修繕費 1,843 777
賞与引当金繰入額 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金繰入額 65,290 76,410
機器リース料 233 208
事務委託費 3,625,424 3,793,883
事務用消耗品費 104,627 68,534
器具備品費 1,620 548
諸経費 197,094 152,830
一般管理費計 20,119,543 20,594,276
営業利益 20,353,050 19,132,244
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(単位:千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業外収益
受取利息 4,440 27,079
受取配当金 11,185 2,356
時効成立分配金・償還金 49,164 362
投資信託償還益 5,528 -
為替差益 - 7,314
金銭の信託運用益 - 1,229,697
受取負担金 297,886 -
雑収入 7,394 13,505
時効後支払損引当金戻入額 3,473 13,011
営業外収益計 379,073 1,293,326
営業外費用
為替差損 19,750 -
投資信託償還損 1 3
金銭の信託運用損 169,505 -
システム解約料 31,680 -
早期割増退職金 - 48,755
雑損失 104 5
営業外費用計 221,042 48,764
経常利益 20,511,082 20,376,806
特別利益
投資有価証券売却益 1,169,758 -
特別利益計 1,169,758 -
特別損失
固定資産除却損 ※1 16,085 ※1 1,511
特別損失計 16,085 1,511
税引前当期純利益 21,664,754 20,375,294
法人税、住民税及び事業税 7,045,579 7,418,311
法人税等調整額 △385,835 △1,168,820
法人税等合計 6,659,743 6,249,491
当期純利益 15,005,011 14,125,803
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(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000 △11,280,000 △11,280,000
当期純利益
15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- - - - - - 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
当期純利益
15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
△ 846,763 △ 846,763 △ 846,763
額(純額)
当期変動額合計 △ 846,763 △ 846,763
2,878,247
当期末残高
△ 7 △ 7
71,227,333
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000 △12,000,000 △12,000,000
当期純利益
14,125,803 14,125,803 14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 2,125,803 2,125,803 2,125,803
- - - - -
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 19,996,893 51,800,187 73,353,144
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△ 7 △ 7
71,227,333
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000
当期純利益
14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
1 1 1
額(純額)
当期変動額合計
1 1 2,125,804
当期末残高 △ 6 △ 6
73,353,137
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
:移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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(未適用の会計基準等)
1.収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会
計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic 606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始す
る事業年度から、Topic 606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年4月1日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響はありません。
2.時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業
会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされています。
(2)適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年4月1日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
建物 320,020 407,133
器具備品 949,984 978,763
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
建物 - 944
器具備品 9,609 566
ソフトウエア 6,475 -
(株主資本等変動計算書関係)
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2020年6月17日
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2021年6月16日 利益
11,280,000 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
照)。
第35期(2020 年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
32,932,013 32,932,013 -
(1)現金・預金
28,548,165 28,548,165 -
(2)金銭の信託
11,487,393 11,487,393 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 -
77,644,787 77,644,787 -
資産計
4,582,140 4,582,140 -
(1)未払手数料
4,582,140 4,582,140 -
負債計
第36期(2021年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
36,734,502 36,734,502 -
(1)現金・預金
25,670,526 25,670,526 -
(2)金銭の信託
16,804,456 16,804,456 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
5,814,654 5,814,654 -
(5)投資有価証券
その他有価証券
1,990 1,990 -
85,026,130 85,026,130 -
資産計
6,889,193 6,889,193 -
(1)未払手数料
6,889,193 6,889,193 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(千円)
第35期 第36期
区分
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
259,369 259,369
①非上場株式
5,299,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(2020年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
32,932,013 - - -
(1)現金・預金
28,548,165 - - -
(2)金銭の信託
11,487,393 - - -
(3)未収委託者報酬
4,674,225 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
996 994 997 -
その他有価証券(投資信託)
第36期(2021年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
36,734,502 - - -
(1)現金・預金
25,670,526 - - -
(2)金銭の信託
16,804,456 - - -
(3)未収委託者報酬
5,814,654 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)投資有価証券
- 1,990 - -
その他有価証券(投資信託)
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(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第35期(2020年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第36期(2021年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
1,990 2,000 △ 9
②投資信託
1,990 2,000 △ 9
小計
1,990 2,000 △ 9
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
1,298,377 1,169,758 -
株式
投資信託 159,526 5,528 1
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
996 - 3
投資信託
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,289,044 2,422,901
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の発生額 18,448 △4,319
退職給付の支払額 △187,749 △245,143
過去勤務費用の発生額 - △1,567
その他 △1,476 1,567
退職給付債務の期末残高 2,422,901 2,479,619
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未積立退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未認識数理計算上の差異 △130,155 △84,264
未認識過去勤務費用 △173,798 △102,868
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
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(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の費用処理額 38,861 41,571
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,362
その他 △11,303 △7,720
確定給付制度に係る退職給付費用 401,711 409,394
(注)上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
計上しております。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
割引率 0.09% 0.09%
予想昇給率 1.00%~4.42% 1.00%~3.76%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(千円) (千円)
繰延税金資産
221,053 260,377
未払事業税
10,778 10,711
未払事業所税
420,513 547,974
賞与引当金
78,439 92,748
未払法定福利費
10,410 8,535
未払給与
47,781 -
受取負担金
331,395 1,410,516
運用受託報酬
14,116 18,079
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 50,942 25,808
82,684 51,986
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 323,132 301,965
648,821 701,959
退職給付引当金
53,321 48,362
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
11,532 △5,283
その他
3 2
その他有価証券評価差額金
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産合計
繰延税金負債
- -
その他有価証券評価差額金
- -
繰延税金負債合計
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
流動資産 -千円 -千円
固定資産 94,605,736千円 84,609,003千円
資産合計 94,605,736千円 84,609,003千円
流動負債 -千円 -千円
固定負債 8,278,713千円 5,570,814千円
負債合計 8,278,713千円 5,570,814千円
純資産 86,327,023千円 79,038,188千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 62,885,491千円 59,074,249千円
顧客関連資産 34,810,031千円 29,793,358千円
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(2)損益計算書項目
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益 -千円 -千円
営業利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
経常利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
税引前当期純利益 △9,111,312千円 △8,823,626千円
当期純利益 △7,536,465千円 △7,288,834千円
1株当たり当期純利益 △188,411円64銭 △182,220円85銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,149,555千円 5,016,672千円
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(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 及び 第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
兼任等 の関係
性
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,435,839 未払 1,457,765
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 12,767,199 未払 2,524,882
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません
(1株当たり情報)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 1,780,683円32銭 1,833,828円44銭
1株当たり当期純利益金額 375,125円27銭 353,145円08銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
当期純利益金額 15,005,011千円 14,125,803千円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,005,011千円 14,125,803千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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(1)中間貸借対照表
(単位:百万円)
第37期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 28,648
金銭の信託 25,866
未収委託者報酬 18,882
未収運用受託報酬 2,911
未収投資助言報酬 319
未収収益 15
前払費用 996
その他 2,470
流動資産計 80,112
固定資産
有形固定資産 977
建物 ※1 792
器具備品 ※1 184
無形固定資産 4,193
ソフトウエア 3,475
ソフトウエア仮勘定 714
電話加入権 3
投資その他の資産 10,724
投資有価証券 261
関係会社株式 5,299
長期差入保証金 1,273
繰延税金資産 3,311
その他 578
固定資産計 15,895
資産合計 96,007
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(単位:百万円)
第37期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 1,845
未払金 7,922
未払収益分配金 0
未払償還金 9
未払手数料 7,759
その他未払金 153
未払費用 7,337
未払法人税等 3,423
未払消費税等 1,234
契約負債 20
賞与引当金 836
役員賞与引当金 33
流動負債計 22,653
固定負債
退職給付引当金 2,391
時効後支払損引当金 147
固定負債計 2,538
負債合計 25,192
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金 19,552
資本準備金 2,428
その他資本剰余金 17,124
利益剰余金 49,261
利益準備金 123
その他利益剰余金 49,138
別途積立金 31,680
繰越利益剰余金 17,458
株主資本計 70,814
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △0
評価・換算差額等計 △0
純資産合計 70,814
負債・純資産合計 96,007
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(2)中間損益計算書
(単位:百万円)
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
営業収益
委託者報酬 54,995
運用受託報酬 7,193
投資助言報酬 569
その他営業収益 6
営業収益計 62,765
営業費用
支払手数料 22,800
広告宣伝費 126
公告費 0
調査費 17,656
調査費 4,722
委託調査費 12,934
委託計算費 281
営業雑経費 437
通信費 17
印刷費 315
協会費 33
諸会費 17
支払販売手数料 52
営業費用計 41,301
一般管理費
給料 4,865
役員報酬 82
給料・手当 4,565
賞与 217
交際費 1
寄付金 4
旅費交通費 13
租税公課 292
不動産賃借料 892
退職給付費用 248
固定資産減価償却費 ※1 670
福利厚生費 16
修繕費 0
賞与引当金繰入額 836
役員賞与引当金繰入額 33
機器リース料 0
事務委託費 1,971
事務用消耗品費 26
器具備品費 0
諸経費 99
一般管理費計 9,973
営業利益 11,490
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(単位:百万円)
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
営業外収益
受取利息 7
受取配当金 548
時効成立分配金・償還金 0
時効後支払損引当金戻入額 10
為替差益 26
金銭の信託運用益 288
雑収入 2
営業外収益計 884
経常利益 12,374
特別損失
固定資産除却損 5
ゴルフ会員権売却損 3
オフィス再編費用 5
特別損失計 13
税引前中間純利益 12,360
法人税、住民税及び事業税 3,254
法人税等調整額 364
法人税等合計 3,619
中間純利益 8,741
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(3)中間株主資本等変動計算書
第37期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
資本準備金
別途 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 11,280
中間純利益
8,741
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△ 2,538
- - - - - -
合計
当中間期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 17,458
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
51,800 73,353 △0 △0 73,353
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 11,280 △ 11,280 △ 11,280
中間純利益
8,741 8,741 8,741
株主資本以
外の項目の
- △0 △0 △0
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△ 2,538 △ 2,538 △ 2,538
△0 △0
合計
当中間期末残高
49,261 70,814 △0 △0 70,814
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重要な会計方針
(1)子会社株式及び関連会社株式
1.有価証券の評価基準及び評
:移動平均法による原価法
価方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
(1)有形固定資産
3.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 8~18年
…
器具備品 2~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
(1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5.引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
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(1)委託者報酬
6.重要な収益及び費用の計上
基準 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によっ
て主に年1回受取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわた
り収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定
した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定
した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
(4)成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に
対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領
する権利が確定した時点で収益として認識しております。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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会計上の見積りの変更
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
当社は、当中間会計期間において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
た。これに伴い、当中間会計期間において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐
用年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使用
見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当中間会計期間の営業利
益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ124百万円減少しております。
(会計方針の変更)
1. 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識基準に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
た時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしておりま
す。当該会計方針の変更による影響はありません。
2. 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方針
の変更による影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記
を行うことといたしました。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第37期中間会計期間末
項目
(2021年9月30日現在)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 520百万円
器具備品 … 1,004百万円
(中間損益計算書関係)
第37期中間会計期間
項目
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 156百万円
無形固定資産 … 514百万円
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(中間株主資本等変動計算書関係)
第37期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
(百万円) (円)
普通株式
2021年6月16日
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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(金融商品関係)
第37期中間会計期間末(2021年9月30日現在)
1.金融商品の時価等に関する事項
2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
25,866 25,866 -
(1)金銭の信託
(2)投資有価証券
1 1 -
その他有価証券
25,868 25,868 -
資産計
(注)現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
ベルに分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます
時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
時価(百万円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
- 5,844 - 5,844
金銭の信託
- - - -
投資有価証券
- - - -
その他有価証券
- 5,844 - 5,844
資産計
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日。以
下、「時価算定適用指針」という)第26項に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めており
ません。中間貸借対照表における当該投資信託の金額は、金銭の信託20,021百万円、投資有価証券1百
万円となります。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金
等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号
2020年3月31日)第5項に従い、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開
示している表中には含めておりません。
中間貸借対照表計上額
区分
(百万円)
投資有価証券(その他有価証券)
259
非上場株式
関係会社株式
5,299
非上場株式
(有価証券関係)
第37期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
1.子会社株式
関係会社株式(中間貸借対照表計上額 5,299 百万円)で市場価格のあるものはありません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
投資信託
小計 - - -
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
1 2 △0
投資信託
小計 1 2 △0
合計 1 2 △0
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 259 百万円)については、市場価格がないことから、上
表に含めておりません。
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(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「 MHFG 」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2021年4月1日から2021年9月30日まで
(2)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212百万円
取得原価 144,212百万円
(3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224百万円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451百万円
うち現金・預金 11,605百万円
うち金銭の信託 11,792百万円
b.負債の額 負債合計 9,256百万円
うち未払手数料及び未払費用 4,539百万円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
(5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030百万円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030百万円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
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12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
流動資産 -百万円
固定資産 80,759百万円
資産合計 80,759百万円
流動負債 -百万円
固定負債 5,228百万円
負債合計 5,228百万円
純資産 75,530百万円
(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額57,168百万円及び顧客関連資産の金額27,484
百万円が含まれております。
(2)損益計算書項目
営業収益 -百万円
営業利益 △4,214百万円
経常利益 △4,214百万円
税引前中間純利益 △4,214百万円
中間純利益 △3,507百万円
1株当たり中間純利益 △87,690円34銭
(注)営業利益には、のれんの償却額1,905百万円及び顧客関連資産の償却額2,309百万円が含
まれております。
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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(収益認識関係)
1. 収益の分解情報
当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
委託者報酬 54,819百万円
運用受託報酬 7,193百万円
投資助言報酬 569百万円
成功報酬(注) 175百万円
その他営業収益 6百万円
合計 62,765百万円
(注)成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬に含めて表示しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.重要な収益及び費用の計上基準」に記
載の通りであります。
(セグメント情報等)
第37期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
(1株当たり情報)
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1株当たり純資産額 1,770,364円46銭
1株当たり中間純利益金額 218,536円02銭
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
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1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
中間純利益金額 8,741百万円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
-
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
8,741百万円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
(うち普通株式) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株)
(注)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと ( 投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
リバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 みずほ信託銀行株式会社
247,369百万円(2021年3月末日現在)
資本金の額
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業
12,200
マネックス証券株式会社
を営んでおります。
(注)資本金の額は2021年3月末日現在
(3) 投資顧問会社
名称 イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社
9,557.5万円(2021年3月末日現在)
資本金の額
事業の内容 日本において投資顧問業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の交付
(6)その他上記に付帯する業務
「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。
イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社は、委託会社との投資顧問契約に基づき、当ファン
ドの信託財産の運用助言等を行います。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
提出年月日 提出書類
2021年5月25日 臨時報告書
2021年7月28日 臨時報告書
2021年8月10日 有価証券報告書
2021年8月10日 有価証券届出書
2021年9月29日 臨時報告書
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年5月26日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2020年4月1日から2021年3月
31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年12月17日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 稲 葉 宏 和
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているマネックス資産設計ファンド<隔月分配型>の2021年5月12日
から2021年11月11日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>の2021年11月11日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2021年11月25日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2021年4月1日から2022年3月
31日までの第37期事業年度の中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の2021年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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