ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第29期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月11日-令和3年11月8日) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年2月1日 提出
【計算期間】 第29特定期間
(自 2021年5月11日 至 2021年11月8日)
【ファンド名】 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、内外の公社債、不動産投資信託証券および株式を実質的な主要投資対象とし、安定的
な配当等収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
(注 1 )商品分類の定義
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単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行なわれないファンド
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいま
地域 す。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象 株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるもの
債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるもの
不動産投信(リー 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
ト) に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
を源泉とする旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるもの
独立区分 MMF(マネー・ 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF
マネージメント・
ファンド)
MRF(マネー・ 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF
リザーブ・ファン
ド)
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令 480
号)第 12 条第1号および第 2 号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 9 条の 4 の 2 に規定
する上場証券投資信託
補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
の記載があるもの
特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
(注 2 )属性区分の定義
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投資対象 株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
資産
大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るもの
中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるもの
債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。)に主として投資する旨の記載があるもの
社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるもの
その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるもの
格付等クレ 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
ジットによ るもの
る属性
不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信(リート)に投資す
る旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信(リー
ト)以外に投資する旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分固定型 いては固定的とする旨の記載があるもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分変更型 いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
定的とする旨の記載がないもの
決算頻度 年 1 回 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
年 2 回 目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの
年 4 回 目論見書等において、年 4 回決算する旨の記載があるもの
年 6 回(隔月) 目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの
年 12 回(毎月) 目論見書等において、年 12 回(毎月)決算する旨の記載がある
もの
日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの
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投資対象 グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるもの
日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中近東(中東) 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
投資形態 ファミリーファン 目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
ド にのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資す
るもの
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファン
ファンズ ド・オブ・ファンズ
為替ヘッ あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
ジ 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象イン 日経 225 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨
デックス の記載があるもの
TOPIX 目論見書等において、TOPIXに連動する運用成果をめざす
旨の記載があるもの
その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
ざす旨の記載があるもの
特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)をめざす
旨の記載があるもの
条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還
価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値
により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
るもの
ロング・ショート 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型/絶対収益追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
型 めざす旨の記載があるもの
その他型
目論見書等において、 特殊型のうち上記に掲げる属性 のいず
れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
もの
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※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(ア
ドレス http://www.toushin.or.jp/ )をご参照下さい。
<信託金の限度額>
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 1 兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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(2) 【ファンドの沿革】
2007 年 6 月 22 日 信託契約締結、当初設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
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受益者 お申込者
収益分配金(注 1 )、償還金など ↑↓ お申込金 (※5)
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約( ※1 )に基づき、次の業務を行ないま
す。
① 受益権の募集の取扱い
お取扱窓口
販売会社
② 一部解約請求に関する事務
③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓※1 収益分配金、償還金など ↑↓ お申込金 (※5)
当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信
託契約」といいます。) (※2) の委託者であり、次
の業務を行ないます。
大和アセットマネ
① 受益権の募集・発行
委託会社
ジメント株式会社
② 信託財産の運用指図
③ 信託財産の計算
④ 運用報告書の作成 など
↓ 運用指図 ↑↓※2 損益 ↑↓ 信託金 (※5)
信託契約 (※2) の受託者であり、次の業務を行な
三井住友信託銀行
います。なお、信託事務の一部につき株式会社日
株式会社
本カストディ銀行に委託することができます。ま
た、外国における資産の保管は、その業務を行な
受託会社
再信託受託会社: うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
機関が行なう場合があります。
株式会社日本カス
① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
トディ銀行
② 信託財産の計算 など
損益 ↑↓ 投資
内外の公社債、不動産投資信託証券および株式 など
ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
なお、次の各マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、
投資顧問会社(注 2 )に運用の指図にかかる権限を委託します(カッコ
内は投資顧問会社名)。
投資対象
・ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド(コーヘン&スティ
アーズ・キャピタル・マネジメント・インク)
・ダイワ北米好配当株マザーファンド(コーヘン&スティアーズ・キャ
ピタル・マネジメント・インク)
・ダイワ欧州好配当株マザーファンド(アムンディ・アイルランド・リ
ミテッド)
(注 1 )「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
(注 2 )投資顧問会社は、委託会社との間の運用委託契約( ※3 )に基づき、委託会社から権限の委託を
受けて、各マザーファンドにおける外貨建資産の運用の指図を行ないます( ※4 )。
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※1 :受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※2 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受託
会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
※3 :運用指図権限委託の内容およびこれにかかる事務の内容、投資顧問会社が受ける報酬等が定めら
れています。
※4 :投資顧問会社が法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜし
めた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更
することができます。
※5 :販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
<委託会社の概況( 2021 年 11 月末日現在)>
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第 352 号)
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 %
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
2【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
下記の各マザーファンド(以下総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資
対象とします。
1 .ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券
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2 .ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券
3 .ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドの受益証券
4 .ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンドの受益証券
5 .ダイワ北米好配当株マザーファンドの受益証券
6 .ダイワ欧州好配当株マザーファンドの受益証券
7 .ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドの受益証券
8 .ダイワ好配当日本株マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ.主として、マザーファンドを通じて内外の公社債、不動産投資信託証券および株式に投資を行な
い、安定的な配当等収益の確保と信託財産の成長をめざします。
ロ.各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ない
ます。
ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券 …… 信託財産の純資産総額の 70 %
ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券 ………………… 信託財産の純資産総額の 0 %
ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドの受益証券 … 信託財産の純資産総額の 5 %
ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンドの受益証券
… 信託財産の純資産総額の 5 %
ダイワ北米好配当株マザーファンドの受益証券 ………… 信託財産の純資産総額の 3.3 %
ダイワ欧州好配当株マザーファンドの受益証券 ………… 信託財産の純資産総額の 3.3 %
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドの受益証券
… 信託財産の純資産総額の 3.3 %
ダイワ好配当日本株マザーファンドの受益証券 ………… 信託財産の純資産総額の 10 %
ただし、毎年 6 月末において、ダイワ日本国債マザーファンドのポートフォリオの最終利回りが
ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドのポートフォリオの最終利回りを上回った場合は、ダイ
ワ・外債ソブリン・マザーファンド受益証券の標準組入比率を信託財産の純資産総額の 35 %程度と
し、ダイワ日本国債マザーファンド受益証券の標準組入比率を信託財産の純資産総額の 35 %程度と
します。また、市場規模等によっては、組入比率を変更することがあります。
ハ.保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
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(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式
会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券(金融商品取引法
第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資すること
を指図することができます。
1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. の証券または証書の性質を有するもの
3. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
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4. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ.基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ.基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ.運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定され
た基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャー
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から提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確
認し、承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ. CIO ( Chief Investment Officer )( 3 名)
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ. Deputy-CIO ( 0 ~ 5 名程度)
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ.インベストメント・オフィサー( 0 ~ 5 名程度)
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ.運用部長(各運用部に 1 名)
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ.運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ.ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ リスクマネジメント会議、 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局
となる部署の人員は 45 ~ 55 名程度です。
イ.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ロ. FD 諮問委員会
取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事
項について、取締役会に意見を述べます。
ハ.資産運用高度化委員会
資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受
託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 海外リート、海外(北米)株式および海外(欧州)株式にかかる運用体制について
(マザーファンドにかかるものを含みます。)
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イ.ファンド運営上の諸方針の決定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。な
お、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」、「ダイワ北米好配当株マザーファン
ド」および「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」では、投資顧問会社に外貨建資産の運用の指
図にかかる権限を委託します。このため、当該投資顧問会社と委託会社の間で締結する運用委託
契約に基づく投資ガイドラインに、このファンド運営上の諸方針が反映されます。
ロ.運用の実行
投資顧問会社は、投資ガイドラインに基づき、投資戦略の立案、ポートフォリオ構築を行な
い、取引を実行します。
ハ.モニタリング
委託会社は、投資顧問会社との間で取引の内容、運用経過の報告等を受け、資金動向等につい
て必要な連絡を取るとともに、運用の状況、投資ガイドラインの遵守状況等をモニタリングしま
す。
また、定期的なアンケートの実施およびコンプライアンスレポートの徴求により、運用体制、
管理体制、コンプライアンス体制等についての報告を受けています。さらに、現地訪問による調
査も行なっています。
ニ.リスクマネジメント会議、 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会
(前 ④ に同じ。)
※ 上記の運用体制は 2021 年 11 月 30 日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
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② 原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。 5 月と 11 月の計算期末について
は、今後の安定分配を継続するための分配原資の水準を考慮し、分配対象額の中から基準価額水準に
応じて委託会社が決定する額を、上記継続分配相当額に付加して分配する場合があります。ただし、
分 配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。また、第 1 計算期末には、収益の
分配は行ないません。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① 株式(信託約款)
株式への直接投資は、行ないません。
② 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
④ 外国為替予約取引(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
ことができます。
⑤ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑥ 資金の借入れ(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もし
くは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 %を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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<参考>マザーファンドの概要
1 .ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
内外の公社債等を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として海外のソブリン債等(国債、政府機関債、中央政府により発行・保証された債券、国際
機関債など)に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして
運用を行ないます。
ロ.海外のソブリン債等への投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを
基本とします。
a.米ドル、カナダ・ドルおよびオーストラリア・ドル等をドル通貨圏、ユーロ、ポンド、北欧通
貨および東欧通貨等を欧州通貨圏とし、 2 通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額
の 50 %程度ずつとすることを基本とします。
※ 北欧通貨:スウェーデン・クローネ、デンマーク・クローネ、ノルウェー・クローネ
※ 東欧通貨:ハンガリー・フォリント、ポーランド・ズロチ、チェコ・コルナ等
b.ドル通貨圏内では米ドルへの投資割合を 50 %程度、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を
50 %程度とすることを基本とします(ただし、欧州通貨圏の投資対象通貨がユーロに統合される
場合は、統合される通貨で実際に投資されている比率をユーロで実際に投資されている比率に加
算した比率に基づいて、配分比率を見直します。)。
c.国債については、取得時においてA格相当以上(ムーディーズでA3以上またはS&PでA-
以上)とすることを基本とします。国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当
以上(ムーディーズでAa3以上またはS&PでAA-以上)とすることを基本とします。
d.ポートフォリオの修正デュレーションは 5 (年)程度から 10 (年)程度の範囲を基本としま
す。
e.金利リスク調整のため、ドル通貨圏と欧州通貨圏の通貨建ての国債先物取引等を利用すること
があります。
ハ.為替については、ドル通貨圏と欧州通貨圏の通貨建資産の投資比率合計を、信託財産の純資産総
額の 100 %に近づけることを基本とします。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
④ 、 ⑤ および ⑥ に定めるものに限ります。)
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ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1 .転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新
株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7. コマーシャル・ペーパー
8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質を
有するもの
9. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
10. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
11. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
12. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
13. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
14. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
15. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
16. 外国の者に対する権利で前 15. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 8. ならびに前 12. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 8. ならびに前 12. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 9. の証
券および前 10. の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
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2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所
および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買ま
たは金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開
設するものをいいます。以下同じ。)における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロ
に掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハ
に掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以
下同じ。)。
ロ . 委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
ハ.委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
す。
⑤ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ. スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
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イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
ヘ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
2 .ダイワ日本国債マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主としてわが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざ
して運用を行ないます。
ロ.わが国の国債への投資にあたっては、原則として、最長 15 年程度までの国債を、各残存期間毎の
投資金額がほぼ同程度となるように組入れます。
ハ.国債の組入れは原則として高位を保ちます。
ニ.運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
げるものとします。
1. (ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定)
2 .(ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定)
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② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1 .転換社債の転換、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行
使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受権証書
2. ~ 16 .(ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定)
なお、前 1. の証券または証書、前 8. ならびに前 12. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 8. ならびに前 12. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 9. の証
券および前 10. の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ (ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定)
(3) 主な投資制限
① ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定 )
② ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定 )
③ 外貨建資産への投資は、行ないません。
④ 先物取引等
イ. ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定 )
ロ . 委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
す。
⑤ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.~ハ. ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定 )
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ. ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定 )
⑥ 金利先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
ハ. ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定 )
ニ.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
3 .ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
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海外の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。以下同じ。)および店頭登録(登録予定を含み
ます。以下同じ。)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券(以下総称して
「不動産投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ. 海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、安定的
な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行ないます。
ロ.投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
(a) 個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度
などを勘案し投資銘柄を選定します。
(b) 組入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。
ハ.外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
に運用の指図にかかる権限を委託します。
ニ.不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 %程度以上に維持す
ることを基本とします。
ホ.外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
ヘ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1 .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. の証券または証書の性質を有するもの
3 .外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。)
4 .外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)
5 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
6 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
なお、前 3. の証券および前 4. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
(3) 主な投資制限
① 株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(4) 運用指図権限の委託
① 委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用に関する権限を次の者に委託しま
す。
コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
New York, New York, USA
② 前 ① の規定にかかわらず、前 ① により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反し
た場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限
の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
4 .ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。以下同じ。)の不動産投資信託の受益証券お
よび不動産投資法人の投資証券(以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。)を主要投資対象
とします。
② 投資態度
イ.わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、配当等収益の確保と信
託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
ロ.投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
(a) 個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度
などを勘案し投資銘柄を選定します。
(b) 個別銘柄の組入不動産の種類等を考慮します。
ハ.不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 %程度以上に維持す
ることを基本とします。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいます。
以下同じ。)
イ.有価証券
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑤ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。)
3. 投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)
4. 新投資口予約権証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいい、不動産投資信託証
券にかかる投資法人より発行されたものに限ります。)
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
なお、前 2. の証券および前 3. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
(3) 主な投資制限
① 株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30 %以下とします。
④ 外貨建資産への直接投資は、行ないません。
⑤ 先物取引
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引(金融商品取引法第 28 条第
8 項第 3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。)および外国の金
融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建の指図は、建玉の合計額が、組入有価証券の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建の指図は、建玉の合計額が、有価証券の組入可能額(組入有価証券を差し引い
た額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債
権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた
額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等な
らびに前 (2)③ の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」
といいます。)の範囲内とします。
5 .ダイワ北米好配当株マザーファンド
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6 .ダイワ欧州好配当株マザーファンド
7 .ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
(1) 投資方針
<ダイワ北米好配当株マザーファンド>
① 主要投資対象
北米の金融商品取引所上場または店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券(上場予定および店
頭登録予定を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として、北米の金融商品取引所上場または店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券を主要
投資対象として、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長
をめざします。
ロ.銘柄の選定にあたっては、企業のファンダメンタルズ、成長性を勘案し、予想配当利回りおよび
各種バリュエーション指標や株価水準等を考慮します。
ハ.外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
に運用の指図にかかる権限を委託します。
ニ.株式およびハイブリッド優先証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 %程度
以上とすることを基本とします。
ホ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
とができるものとします。
ヘ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
<ダイワ欧州好配当株マザーファンド>
① 主要投資対象
欧州の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。以
下同じ。)を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ. 主として、欧州の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象として、安定的
な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長をめざします。
ロ.(ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定)
ハ.外貨建資産の運用にあたっては、アムンディ・アイルランド・リミテッドに運用の指図にかかる
権限を委託します。
ニ.株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 %程度以上とすることを基本としま
す。
ホ.(ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定)
ヘ.(ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定)
<ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド>
① 主要投資対象
アジア・オセアニアの金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定
を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
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② 投資態度
イ.主として、アジア・オセアニアの金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象と
して、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長をめざしま
す。
ロ.(ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定)
ハ.(ダイワ欧州好配当株マザーファンドのニ.と同規定)
ニ.(ダイワ北米好配当株マザーファンドのホ.と同規定)
ホ.(ダイワ北米好配当株マザーファンドのヘ.と同規定)
(2) 投資対象
<ダイワ北米好配当株マザーファンド>
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ . 有価証券
ロ . デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
③ 、 ④ および ⑤ に定めるものに限ります。)
ハ . 約束手形
ニ . 金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. 外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。)および新株予約権証券
12. 外国の者の発行する証券または証書で、前 1. または前 5. の証券または証書の性質を有するハイブ
リッド優先証券
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13. 前 12. 以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または
証書の性質を有するもの
14. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
15. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
16. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
17. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 12. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書の性質を有す
るもの、および前 13. ならびに前 17. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書の性質を有するも
のを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券、前 12. の証券または証書のうち前 2. から前 6. ま
での証券または証書の性質を有するもの、および前 13. ならびに前 17. の証券または証書のうち前 2. か
ら前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 14. の証券および前 15. の証券(投
資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
<ダイワ欧州好配当株マザーファンド>
<ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド>
① (ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定)
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. ~ 11. (ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定)
12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
14 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
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16 .預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
17 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
18 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
19 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
20. 外国の者に対する権利で前 19. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 12. ならびに前 16. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 12. ならびに前 16. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の
証券および前 14. の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ (ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定)
(3) 主な投資制限
<各ファンド共通>
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるも
のとします(以下同じ。)。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
券の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
組入可能額(組入有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を
限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
に前( 2 ) ③ の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」と
いいます。)の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない範囲内とし
ます。
ロ . 委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の 5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
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引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない
範囲内とします。
ハ . 委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
とができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前( 2 ) ③ の 1. か
ら 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。)の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の
組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに
受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託
受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建
資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金
等を加えた額を限度とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有金利商品の時価総額の 5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない範
囲内とします。
④ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ. スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ . 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ . 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
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ハ . 金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超 えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ . 為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ . 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
へ . 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
(4) 運用指図権限の委託
<ダイワ北米好配当株マザーファンド>
① (ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドと同規定)
② (ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドと同規定)
<ダイワ欧州好配当株マザーファンド>
① 委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用に関する権限を次の者に委託しま
す。
アムンディ・アイルランド・リミテッド
1 ジョージズ・キー・プラザ、ジョージズ・キー、ダブリン 2 、アイルランド
② (ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドと同規定)
<ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド>
該当事項はありません。
8 .ダイワ好配当日本株マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資して、高水準の配当収入の確保と、値上がり益
の獲得をめざします。
ロ.株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業の
ファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定します。
ハ.株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 %程度以上とすることを基本としま
す。
ニ. J-REIT (不動産投資信託証券)に投資することがあります。 J-REIT への投資割合は、信託財産の
純資産総額の 5 %以下とします。当該 J-REIT は、外貨建資産を保有する場合があります。
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ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
と があります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ . 有価証券
ロ . デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
③ 、 ④ および ⑤ に定めるものに限ります。)
ハ . 約束手形
ニ . 金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1 .株券または新株引受権証書
2. ~ 10 .(ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定)
11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
12. ~ 20. (ダイワ欧州好配当株マザーファンドと同規定)
なお、前 1. の証券または証書、前 12. ならびに前 16. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 12. ならびに前 16. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の
証券および前 14. の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への直接投資は、行ないません。
③ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
範 囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるも
のとします(以下同じ。)。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
券の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
組入可能額(組入有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受
取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前( 2 ) ③ の 1. から 4. までに掲げる金
融商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない範囲内とし
ます。
ロ . 委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
とができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前( 2 ) ③ の 1. か
ら 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。)の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有金利商品の時価総額の 5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない範
囲内とします。
④ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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⑤ 金利先渡取引
イ . 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ . 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ . 金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ . 金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ . 委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
3【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券(外国証券には為替リスク
もあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されて
いるものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じ
た利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値
動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発
行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなく
なることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともありま
す。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
ことがあります。
③ リート(不動産投資信託)への投資に伴うリスク
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イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
ロ.リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
当が下落することが考えられます。
・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
す。
・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
ハ.リートに関する法制度(税制、会計制度等)が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
与えることが想定されます。
・その他、不動産を取巻く規制(建築規制、環境規制等)に変更があった場合も、リートの価格や
配当が影響を受けることが考えられます。
・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
す。
ニ.組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
があります。
④ 外国証券への投資に伴うリスク
イ.為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
ヘッジは行ないません。そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レートの変動の影
響を直接受けます。
ロ.カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
⑤ その他
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イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、
ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、
受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご
換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の
申込みを受付けたものとして取扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
※ 流動性リスクに関する事項
・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
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※ 流動性リスクに対する管理体制
・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
ます。
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4【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、 2.2 %(税抜 2.0 %)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
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申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で
す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 1.4025 %(税抜
1.275 %)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のとき
に信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
販売会社
(各販売会社の
委託会社 受託会社
取扱純資産総額
に応じて)
年率 0.65 %
100 億円以下の部分
(税抜)
100 億円超 年率 0.70 %
200 億円以下の部分 (税抜)
年率 1.275 %(税抜)から
200 億円超 年率 0.75 % 年率 0.05 %
販売会社、受託会社分を除
500 億円以下の部分 (税抜) (税抜)
いた額
500 億円超 年率 0.80 %
1,000 億円以下の部分 (税抜)
年率 0.85 %
1,000 億円超の部分
(税抜)
※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前 ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
⑤ 委託会社は、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」、「ダイワ北米好配当株マザー
ファンド」、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬を、次のとおり支
払うものとします。
イ.ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド
同マザーファンドの日々の純資産総額に年率 0.57 %以内の率を乗じて得た額とします。報酬の支
払いは、毎年 3 月 15 日および 9 月 15 日または信託終了のときに行なうものとします。
ロ.ダイワ北米好配当株マザーファンド、ダイワ欧州好配当株マザーファンド
各マザーファンドの日々の純資産総額にそれぞれ年率 0.5 %を乗じて得た額とします。報酬の支
払いは、毎年 3 月 15 日および 9 月 15 日または信託終了のときに行なうものとします。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
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販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(台湾株式等への投資にかかる会計事務所
等への支払金等を含むものとします。)、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる
監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中
から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
します。
( ※ )「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま
た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
<マザーファンドより支弁する手数料等>
各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 %(所
得税 15 %および地方税 5 %)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選
択することもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興
特別所得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %および地方税 5 %)
となります。
ロ.解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)
を含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、 20 %(所得税 15 %および地方税
5 %)の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額
に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得
税 0.315 %および地方税 5 %)となります。
ハ.損益通算について
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一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募
公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を
選 択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後
3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。
一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が
可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※ 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象です。満
20 歳以上の方を対象としたNISAをご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で新たに購入した
公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります(他の口座で
生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。)。また、 20 歳未満の方を対象とした非課
税制度「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、年間 80 万円の範囲で新たに購入した公募株式
投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります(他の口座で生じた配
当所得や譲渡所得との損益通算はできません。)。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしく
は、販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時
および償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、 15 %(所得税 15 %)の税率で
源泉徴収 ※ され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得
税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されませ
ん。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、
税率は 15.315 %(所得税 15 %および復興特別所得税 0.315 %)となります。なお、益金不算入制度
の適用はありません。
※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
<注 1 >個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
相当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
<注 2 >収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があり
ます。
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② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
る 場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
( ※ )外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
( ※ )上記は、 2021 年 11 月 30 日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変
更になることがあります。
( ※ )課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2021 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 1,866,511,567 99.02
内 日本 1,866,511,567 99.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 18,428,294 0.98
純資産総額
1,884,939,861 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2021 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.9118 1.8731
ダイワ・外債ソブリン・マザー
705,847,670 70.14
1 日本 信託受
ファンド
1,349,439,586 1,322,123,270
益証券
親投資
3.4974 3.3200
ダイワ好配当日本株マザー
54,136,643 9.54
2 日本 信託受
ファンド
189,337,499 179,733,654
益証券
親投資
3.6479 3.6135
ダイワ・グローバルREIT・マ
25,618,395 4.91
3 日本 信託受
ザーファンド
93,453,347 92,572,070
益証券
親投資
3.5859 3.4407
ダイワJ-REITアクティブ・マ
26,469,712 4.83
4 日本 信託受
ザーファンド
94,920,387 91,074,338
益証券
親投資
4.4177 4.3821
ダイワ北米好配当株マザー
13,927,607 3.24
5 日本 信託受
ファンド
61,527,990 61,032,166
益証券
親投資
2.8461 2.7809
ダイワ・アジア・オセアニア好配
21,679,570 3.20
6 日本 信託受
当株マザーファンド
61,703,820 60,288,716
益証券
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親投資
2.1487 2.0321
ダイワ欧州好配当株マザー
29,372,252 3.17
7 日本 信託受
ファンド
63,115,095 59,687,353
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.02%
合計 99.02%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 10 特定期間末
7,463,333,638 7,490,331,852 0.6911 0.6936
(2012 年 5 月 8 日 )
第 11 特定期間末
6,752,954,650 6,777,072,905 0.7000 0.7025
(2012 年 11 月 8 日 )
第 12 特定期間末
7,693,068,615 7,714,023,613 0.9178 0.9203
(2013 年 5 月 8 日 )
第 13 特定期間末
6,323,909,498 6,342,033,496 0.8723 0.8748
(2013 年 11 月 8 日 )
第 14 特定期間末
5,716,045,140 5,731,474,692 0.9262 0.9287
(2014 年 5 月 8 日 )
第 15 特定期間末
5,412,013,512 5,436,066,692 1.0125 1.0170
(2014 年 11 月 10 日 )
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第 16 特定期間末
4,645,698,964 4,665,887,169 1.0355 1.0400
(2015 年 5 月 8 日 )
第 17 特定期間末
4,083,772,554 4,102,287,781 0.9925 0.9970
(2015 年 11 月 9 日 )
第 18 特定期間末
3,536,950,209 3,554,557,201 0.9040 0.9085
(2016 年 5 月 9 日 )
第 19 特定期間末
3,158,926,906 3,175,478,409 0.8588 0.8633
(2016 年 11 月 8 日 )
第 20 特定期間末
3,188,896,789 3,204,615,832 0.9129 0.9174
(2017 年 5 月 8 日 )
第 21 特定期間末
3,086,353,661 3,100,873,144 0.9565 0.9610
(2017 年 11 月 8 日 )
第 22 特定期間末
2,750,661,830 2,764,329,390 0.9056 0.9101
(2018 年 5 月 8 日 )
第 23 特定期間末
2,568,327,844 2,581,250,207 0.8944 0.8989
(2018 年 11 月 8 日 )
第 24 特定期間末
2,364,512,853 2,376,629,850 0.8781 0.8826
(2019 年 5 月 8 日 )
第 25 特定期間末
2,269,113,027 2,280,511,298 0.8958 0.9003
(2019 年 11 月 8 日 )
第 26 特定期間末
1,989,214,455 2,000,025,154 0.8280 0.8325
(2020 年 5 月 8 日 )
第 27 特定期間末
2,018,179,556 2,025,060,036 0.8800 0.8830
(2020 年 11 月 9 日 )
2020 年 11 月末日 2,046,467,061 - 0.8987 -
12 月末日 2,051,009,605 - 0.9165 -
2021 年 1 月末日 2,046,084,004 - 0.9203 -
2 月末日 2,026,304,134 - 0.9270 -
3 月末日 2,053,679,846 - 0.9510 -
4 月末日 2,050,651,200 - 0.9595 -
第 28 特定期間末
2,060,620,419 2,067,026,536 0.9650 0.9680
(2021 年 5 月 10 日 )
5 月末日 2,052,122,203 - 0.9713 -
6 月末日 2,018,754,801 - 0.9692 -
7 月末日 1,992,060,016 - 0.9683 -
8 月末日 1,967,133,342 - 0.9676 -
9 月末日 1,936,567,075 - 0.9551 -
10 月末日 1,958,259,112 - 0.9782 -
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第 29 特定期間末
1,948,292,610 1,954,288,962 0.9747 0.9777
(2021 年 11 月 8 日 )
11 月末日 1,884,939,861 - 0.9502 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 10 特定期間 0.0075
第 11 特定期間 0.0075
第 12 特定期間 0.0075
第 13 特定期間 0.0075
第 14 特定期間 0.0075
第 15 特定期間 0.0135
第 16 特定期間 0.0135
第 17 特定期間 0.0135
第 18 特定期間 0.0135
第 19 特定期間 0.0135
第 20 特定期間 0.0135
第 21 特定期間 0.0135
第 22 特定期間 0.0135
第 23 特定期間 0.0135
第 24 特定期間 0.0135
第 25 特定期間 0.0135
第 26 特定期間 0.0135
第 27 特定期間 0.0090
第 28 特定期間 0.0090
第 29 特定期間 0.0090
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 10 特定期間 5.4
第 11 特定期間 2.4
第 12 特定期間 32.2
第 13 特定期間 △ 4.1
第 14 特定期間 7.0
第 15 特定期間 10.8
第 16 特定期間 3.6
第 17 特定期間 △ 2.8
第 18 特定期間 △ 7.6
第 19 特定期間 △ 3.5
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第 20 特定期間 7.9
第 21 特定期間 6.3
第 22 特定期間 △ 3.9
第 23 特定期間 0.3
第 24 特定期間 △ 0.3
第 25 特定期間 3.6
第 26 特定期間 △ 6.1
第 27 特定期間 7.4
第 28 特定期間 10.7
第 29 特定期間 1.9
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 10 特定期間 39,112,672 1,513,397,602
第 11 特定期間 38,051,911 1,190,035,382
第 12 特定期間 40,474,871 1,305,777,564
第 13 特定期間 36,473,196 1,168,873,230
第 14 特定期間 28,614,946 1,106,393,289
第 15 特定期間 68,251,750 894,921,721
第 16 特定期間 37,102,265 895,985,499
第 17 特定期間 40,042,104 411,815,026
第 18 特定期間 21,729,050 223,559,115
第 19 特定期間 17,803,625 252,356,607
第 20 特定期間 20,579,254 205,570,442
第 21 特定期間 30,847,029 297,415,976
第 22 特定期間 39,161,512 228,477,630
第 23 特定期間 16,617,165 182,216,569
第 24 特定期間 21,371,056 200,341,184
第 25 特定期間 17,760,272 177,477,237
第 26 特定期間 13,452,966 144,024,579
第 27 特定期間 36,163,579 145,047,794
第 28 特定期間 12,761,643 170,882,422
第 29 特定期間 12,431,210 149,019,689
(参考)マザーファンド
ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド
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(1) 投資状況 (2021 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
18,262,567,497 93.09
国債証券
内 ユーロ 4,798,979,487 24.46
内 ノルウェー 262,013,102 1.34
内 スウェーデン 363,946,238 1.86
内 デンマーク 552,102,247 2.81
内 イギリス 2,426,717,856 12.37
内 ポーランド 1,068,086,372 5.44
内 カナダ 1,622,729,045 8.27
内 アメリカ 4,741,192,877 24.17
内 オーストラリア 2,426,800,273 12.37
978,070,712 4.99
特殊債券
内 カナダ 978,070,712 4.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 378,268,107 1.93
純資産総額
19,618,906,316 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
為替予約取引(買建) 266,855,295 1.36
内 日本 266,855,295 1.36
為替予約取引(売建) 269,808,000 △ 1.38
内 日本 269,808,000 △ 1.38
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
United States
94.24 94.91 0.875000
国債
27,183,400 14.96
1 アメリカ
Treasury Note/Bond 証券
2,914,580,318 2,935,455,742 2030/11/15
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AUSTRALIAN
129.43 127.97 4.500000
オースト 国債
19,000,000 10.07
2 GOVERNMENT
ラリア 証券
1,999,198,298 1,976,540,337 2033/04/21
BOND
United States
105.94 105.28 2.250000
国債
13,998,800 8.55
3 アメリカ
Treasury Note/Bond 証券
1,687,246,498 1,676,878,389 2027/08/15
SPANISH
109.14 109.07 1.400000
国債
9,136,000 6.52
4 GOVERNMENT ユーロ
証券
1,280,485,597 1,279,629,195 2028/04/30
BOND
SPANISH
110.28 110.00 1.950000
国債
8,660,000 6.24
5 GOVERNMENT ユーロ
証券
1,226,369,586 1,223,278,141 2026/04/30
BOND
FRENCH
154.47 159.24 3.250000
国債
4,750,400 4.95
6 GOVERNMENT ユーロ
証券
942,265,245 971,368,290 2045/05/25
BOND
CANADIAN
90.87 91.03 0.500000
国債
11,046,000 4.57
7 GOVERNMENT カナダ
証券
896,006,425 897,544,532 2030/12/01
BOND
CANADA HOUSING 104.02 102.71 2.250000
特殊
7,830,000 3.66
8 カナダ
債券
TRUST 727,022,780 717,846,147 2025/12/15
103.83 104.33 1.500000
国債
United Kingdom Gilt 4,320,000 3.48
9 イギリス
証券
679,848,448 683,089,407 2026/07/22
Poland Government 104.08 97.35 2.750000
ポーラン 国債
25,000,000 3.41
10
ド 証券
Bond 714,689,244 668,478,372 2028/04/25
114.83 114.52 5.000000
国債
United Kingdom Gilt 3,015,900 2.67
11 イギリス
証券
524,880,791 523,468,384 2025/03/07
105.07 106.63 1.625000
国債
United Kingdom Gilt 3,200,000 2.64
12 イギリス
証券
509,624,743 517,171,219 2028/10/22
91.79 94.45 0.250000
国債
United Kingdom Gilt 3,095,700 2.26
13 イギリス
証券
430,697,103 443,168,022 2031/07/31
106.75 106.64 1.000000
国債
IRISH TREASURY 2,872,000 2.00
14 ユーロ
証券
393,712,898 393,314,601 2026/05/15
DANISH
109.09 109.01 1.750000
デン 国債
20,200,000 1.94
15 GOVERNMENT
マーク 証券
380,564,828 380,306,676 2025/11/15
BOND
CANADIAN
101.63 100.61 1.500000
国債
4,153,000 1.90
16 GOVERNMENT カナダ
証券
376,761,379 372,965,444 2026/06/01
BOND
108.92 108.73 1.100000
国債
IRISH TREASURY 2,387,600 1.70
17 ユーロ
証券
333,942,762 333,381,699 2029/05/15
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Belgium Government 164.32 168.94 3.750000
国債
1,500,000 1.66
18 ユーロ
証券
Bond 316,508,820 325,415,337 2045/06/22
AUSTRALIAN
113.79 111.72 3.250000
オースト 国債
2,900,000 1.34
19 GOVERNMENT
ラリア 証券
268,256,756 263,372,202 2029/04/21
BOND
NORWEGIAN
104.36 103.89 3.000000
ノル 国債
20,000,000 1.34
20 GOVERNMENT
ウェー 証券
263,208,530 262,013,102 2024/03/14
BOND
CANADA HOUSING 104.92 103.56 2.550000
特殊
2,815,000 1.33
21 カナダ
債券
TRUST 263,644,307 260,224,564 2025/03/15
157.20 171.43 4.250000
国債
United Kingdom Gilt 1,000,000 1.32
22 イギリス
証券
238,255,351 259,820,823 2046/12/07
Poland Government 91.42 85.55 1.250000
ポーラン 国債
8,000,000 0.96
23
ド 証券
Bond 200,883,398 187,983,355 2030/10/25
SWEDISH
105.01 104.98 1.000000
スウェー 国債
14,230,000 0.95
24 GOVERNMENT
デン 証券
187,243,740 187,184,900 2026/11/12
BOND
AUSTRALIAN
120.11 117.47 4.750000
オースト 国債
1,957,000 0.95
25 GOVERNMENT
ラリア 証券
191,090,746 186,887,733 2027/04/21
BOND
CANADIAN
115.56 117.18 2.750000
国債
1,700,000 0.91
26 GOVERNMENT カナダ
証券
175,356,090 177,811,275 2048/12/01
BOND
SWEDISH
103.79 103.50 1.500000
スウェー 国債
13,630,000 0.90
27 GOVERNMENT
デン 証券
177,260,025 176,761,336 2023/11/13
BOND
CANADIAN
127.84 130.26 3.500000
国債
1,500,000 0.89
28 GOVERNMENT カナダ
証券
171,175,687 174,407,791 2045/12/01
BOND
DANISH
173.75 180.86 4.500000
デン 国債
5,500,000 0.88
29 GOVERNMENT
マーク 証券
165,044,036 171,795,570 2039/11/15
BOND
Poland Government 97.02 92.65 0.750000
ポーラン 国債
6,000,000 0.78
30
ド 証券
Bond 159,890,990 152,689,510 2025/04/25
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 93.09%
特殊債券 4.99%
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合計 98.07%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
米ドル買 / 円売 2021 年 12
1,122,371 128,910,000
買建 127,602,393 0.65%
為替予約取引 日本
月
豪ドル買 / 円売 2021 年 12
1,713,460 141,801,000
買建 139,252,902 0.71%
月
ユーロ売 / 円買 2021 年 12
2,100,000 270,711,000
売建 269,808,000 △ 1.38%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
94,749,468,684 93.49
投資証券
内 ガーンジィ 429,169,942 0.42
内 香港 2,749,291,167 2.71
内 シンガポール 6,917,710,833 6.83
内 イギリス 9,795,807,570 9.67
内 オランダ 1,041,158,572 1.03
内 ベルギー 3,906,526,022 3.85
内 フランス 3,909,485,228 3.86
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内 ドイツ 638,408,938 0.63
内 スペイン 1,163,412,825 1.15
内 カナダ 1,669,871,239 1.65
内 アメリカ 47,995,804,352 47.36
内 オーストラリア 13,729,463,222 13.55
内 ニュージーランド 803,358,774 0.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,599,072,381 6.51
純資産総額
101,348,541,065 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2021 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
1,828.53 1,995.66
オースト 投資証
GOODMAN GROUP 2,126,245 4.19
1
ラリア 券
3,887,937,292 4,243,282,296
14,775.08 18,196.37
投資証
SIMON PROPERTY GROUP INC 195,072 3.50
2 アメリカ
券
2,882,225,028 3,549,603,030
36,122.88 37,759.12
投資証
PUBLIC STORAGE 93,505 3.48
3 アメリカ
券
3,377,674,609 3,530,667,011
5,761.19 6,763.62
投資証
DUKE REALTY CORP 501,109 3.34
4 アメリカ
券
2,887,005,356 3,389,314,112
1,430.13 1,542.07
オースト 投資証
CHARTER HALL GROUP 2,183,872 3.32
5
ラリア 券
3,123,380,088 3,367,686,334
9,894.80 9,333.69
投資証
WELLTOWER INC 328,807 3.03
6 アメリカ
券
3,253,516,232 3,068,982,871
1,008.16 1,002.33
投資証
LINK REIT 2,742,892 2.71
7 香港
券
2,765,298,685 2,749,291,167
7,512.00 7,941.14
投資証
REALTY INCOME CORP 325,590 2.55
8 アメリカ
券
2,445,858,982 2,585,557,726
6,085.89 6,538.36
投資証
UDR INC 382,378 2.47
9 アメリカ
券
2,327,122,354 2,500,125,747
15,101.71 17,438.66
投資証
PROLOGIS INC 137,319 2.36
10 アメリカ
券
2,073,755,944 2,394,660,122
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,937.69 2,148.36
投資証
SEGRO PLC 1,091,812 2.31
11 イギリス
券
2,115,626,767 2,345,608,504
HEALTHPEAK PROPERTIES 4,021.65 3,875.00
投資証
566,458 2.17
12 アメリカ
券
INC 2,278,158,930 2,195,028,262
94,928.89 93,291.40
投資証
EQUINIX INC 23,487 2.16
13 アメリカ
券
2,229,595,552 2,191,135,112
394.66 416.05
シンガ 投資証
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 4,991,877 2.05
14
ポール 券
1,970,202,361 2,076,870,426
36,913.81 39,421.30
投資証
ESSEX PROPERTY TRUST INC 50,517 1.96
15 アメリカ
券
1,864,775,152 1,991,446,065
CAPITALAND INTEGRATED 168.16 178.06
シンガ 投資証
11,041,332 1.94
16
ポール 券
COMMER 1,856,835,495 1,966,123,364
348.28 362.83
投資証
TRITAX BIG BOX REIT PLC 5,348,035 1.91
17 イギリス
券
1,863,150,595 1,940,452,354
875.24 881.99
オースト 投資証
2,180,303 1.90
18 DEXUS/AU
ラリア 券
1,908,353,987 1,923,019,615
3,402.86 3,200.35
投資証
VICI PROPERTIES INC 565,239 1.78
19 アメリカ
券
1,923,430,568 1,808,962,690
4,593.80 4,695.28
投資証
INVITATION HOMES INC 375,221 1.74
20 アメリカ
券
1,723,704,410 1,761,770,621
HOST HOTELS & RESORTS 1,893.01 1,868.10
投資証
926,364 1.71
21 アメリカ
券
INC 1,753,715,213 1,730,543,738
2,470.60 2,446.85
投資証
704,489 1.70
22 KLEPIERRE フランス
券
1,740,516,441 1,723,780,705
17,556.30 19,203.23
投資証
DIGITAL REALTY TRUST INC 88,991 1.69
23 アメリカ
券
1,562,358,843 1,708,915,380
RIOCAN REAL ESTATE INVST 2,012.81 1,974.43
投資証
845,748 1.65
24 カナダ
券
TR 1,702,332,569 1,669,871,239
246.95 235.74
オースト 投資証
MIRVAC GROUP 7,031,208 1.64
25
ラリア 券
1,737,186,919 1,657,544,005
4,874.44 5,293.06
ベル 投資証
WAREHOUSES DE PAUW SCA 282,418 1.47
26
ギー 券
1,376,630,613 1,494,855,476
20,883.62 23,100.99
投資証
EXTRA SPACE STORAGE INC 63,980 1.46
27 アメリカ
券
1,336,134,084 1,478,001,884
22,206.65 22,384.24
投資証
SUN COMMUNITIES INC 61,702 1.36
28 アメリカ
券
1,370,199,230 1,381,152,839
FRASERS LOGISTICS & 123.31 123.15
シンガ 投資証
10,908,100 1.33
29
ポール 券
COMMERCI 1,345,411,940 1,343,341,241
1,700.80 2,030.90
投資証
SAFESTORE HOLDINGS PLC 653,508 1.31
30 イギリス
券
1,111,547,061 1,327,212,011
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 93.49%
合計 93.49%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
122,508,574,700 97.49
投資証券
内 日本 122,508,574,700 97.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,152,766,687 2.51
純資産総額
125,661,341,387 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
不動産投信指数先物取引(買建) 2,403,000,000 1.91
内 日本 2,403,000,000 1.91
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2) 投資資産 (2021 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
712,801.88 700,000.00
投資証
13,249 7.38
1 日本ビルファンド 日本
券
9,443,912,221 9,274,300,000
184,312.37 180,300.00
投資証
42,875 6.15
2 GLP投資法人 日本
券
7,902,393,057 7,730,362,500
681,000.00 655,000.00
投資証
11,596 6.04
3 ジャパンリアルエステイト 日本
券
7,896,876,000 7,595,380,000
166,646.86 161,400.00
投資証
39,777 5.11
4 野村不動産マスターF 日本
券
6,628,712,214 6,420,007,800
101,434.84 97,800.00
投資証
61,191 4.76
5 日本都市ファンド投資法人 日本
券
6,206,899,602 5,984,479,800
371,634.16 369,500.00
投資証
16,035 4.72
6 日本プロロジスリート 日本
券
5,959,153,801 5,924,932,500
324,975.17 323,500.00
投資証
17,444 4.49
7 大和ハウスリート投資法人 日本
券
5,668,866,891 5,643,134,000
142,462.55 144,600.00
投資証
29,904 3.44
8 ユナイテッド・アーバン投資法人 日本
券
4,260,200,270 4,324,118,400
155,596.99 150,400.00
投資証
27,780 3.32
9 森ヒルズリート 日本
券
4,322,484,610 4,178,112,000
190,695.02 187,200.00
投資証
20,237 3.01
10 ラサールロジポート投資 日本
券
3,859,095,311 3,788,366,400
480,001.94 473,000.00
投資証
7,984 3.01
11 三菱地所物流 REIT 日本
券
3,832,335,499 3,776,432,000
181,800.00 180,500.00
投資証
19,155 2.75
12 オリックス不動産投資 日本
券
3,482,379,000 3,457,477,500
634,000.00 620,000.00
日本アコモデーションファンド投 投資証
5,199 2.57
13 日本
資法人 券
3,296,166,000 3,223,380,000
216,260.60 206,100.00
ケネディクス・レジデンシャル・ネ 投資証
15,527 2.55
14 日本
クスト投資法人 券
3,357,878,473 3,200,114,700
709,154.36 689,000.00
投資証
4,597 2.52
15 ケネディクス・オフィス投資法人 日本
券
3,259,982,637 3,167,333,000
85,304.17 82,500.00
投資証
34,063 2.24
16 積水ハウス・リート投資 日本
券
2,905,716,001 2,810,197,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
360,842.48 348,500.00
投資証
7,888 2.19
17 アドバンス・レジデンス 日本
券
2,846,325,518 2,748,968,000
588,055.36 583,000.00
投資証
4,643 2.15
18 三井不ロジパーク 日本
券
2,730,341,070 2,706,869,000
324,522.53 319,000.00
投資証
8,313 2.11
19 コンフォリア・レジデンシャル 日本
券
2,697,755,820 2,651,847,000
454,307.39 432,000.00
投資証
5,874 2.02
20 API投資法人 日本
券
2,668,601,632 2,537,568,000
207,200.00 202,800.00
投資証
12,343 1.99
21 産業ファンド 日本
券
2,557,469,600 2,503,160,400
154,596.75 152,000.00
投資証
16,173 1.96
22 イオンリート投資 日本
券
2,500,293,357 2,458,296,000
415,052.88 404,500.00
投資証
5,581 1.80
23 日本プライムリアルティ 日本
券
2,316,410,127 2,257,514,500
43,153.10 38,050.00
投資証
59,306 1.80
24 インヴィンシブル投資法人 日本
券
2,559,238,057 2,256,593,300
171,053.33 166,700.00
投資証
12,590 1.67
25 ヒューリックリート投資法 日本
券
2,153,561,466 2,098,753,000
428,452.47 421,500.00
投資証
4,244 1.42
26 日本リート投資法人 日本
券
1,818,352,325 1,788,846,000
331,002.75 314,000.00
日本ロジスティクスファンド投資 投資証
5,581 1.39
27 日本
法人 券
1,847,326,376 1,752,434,000
510,000.00 497,000.00
投資証
3,283 1.30
28 フロンティア不動産投資 日本
券
1,674,330,000 1,631,651,000
732,000.00 714,000.00
投資証
2,210 1.26
29 大和証券オフィス投資法人 日本
券
1,617,720,000 1,577,940,000
66,200.51 58,600.00
ジャパン・ホテル・リート投資法 投資証
26,187 1.22
30 日本
人 券
1,733,592,937 1,534,558,200
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 97.49%
合計 97.49%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
TREIT先物 031
不動産投信指
1,200 2,465,400,000
日本 買建 2,403,000,000 1.91%
数先物取引
2月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
ダイワ北米好配当株マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
3,209,118,805 77.86
株式
内 カナダ 62,967,371 1.53
内 アメリカ 3,146,151,434 76.33
ハイブリッド優先証券 677,228,384 16.43
内 アメリカ 677,228,384 16.43
23,747,183 0.58
投資証券
内 アメリカ 23,747,183 0.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 211,572,962 5.13
純資産総額
4,121,667,334 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2021 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
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株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
35,091.78 38,298.39
アメリ 情報技
MICROSOFT CORP 5,501 5.11
1 株式
カ 術
193,040,240 210,679,471
16,454.89 18,230.50
アメリ 情報技
APPLE INC 10,250 4.53
2 株式
カ 術
168,662,803 186,862,674
7,828.96 9,800.14
アメリ 情報技
MICRON TECHNOLOGY INC 12,133 2.88
3 株式
カ 術
94,989,385 118,905,193
一般消
376,745.37 405,199.81
アメリ 費財・
AMAZON.COM INC 259 2.55
4 株式
カ サービ
97,577,077 104,946,753
ス
コミュニ
META PLATFORMS INC
37,871.07 38,457.67
アメリ ケーショ
2,667 2.49
5 株式
CLASS A カ ン・サー
101,002,359 102,566,614
ビス
58,076.51 64,204.96
アメリ 情報技
BROADCOM INC 1,501 2.34
6 株式
カ 術
87,172,880 96,371,648
18,597.98 18,343.13
アメリ
JPMORGAN CHASE & CO 4,739 2.11
7 株式 金融
カ
88,135,836 86,928,127
70,625.45 78,215.73
アメリ 情報技
ADOBE INC 1,059 2.01
8 株式
カ 術
74,792,371 82,830,466
コミュニ
VERIZON
5,906.93 5,877.35
アメリ ケーショ
12,153 1.73
9 株式
COMMUNICATIONS INC カ ン・サー
71,787,022 71,427,534
ビス
MOTOROLA SOLUTIONS 28,373.21 29,523.31
アメリ 情報技
2,201 1.58
10 株式
カ 術
INC 62,449,527 64,980,816
ARCHER-DANIELS-MIDLAND 7,294.81 7,373.43
アメリ 生活必
8,574 1.53
11 株式
カ 需品
CO 62,546,086 63,219,821
RENEWABLE ENERGY
6,100.91 5,533.77
アメリ エネル
11,404 1.53
12 株式
GROUP INC カ ギー
69,575,560 63,107,145
資本
30,780.47 30,574.54
アメリ
NORFOLK SOUTHERN CORP 1,990 1.48
13 株式 財・サー
カ
61,253,245 60,843,354
ビス
4,740.79 5,961.54
アメリ ヘルス
PFIZER INC 9,943 1.44
14 株式
カ ケア
47,137,734 59,275,672
63/197
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6,682.84 6,468.96
アメリ
DOW INC 9,163 1.44
15 株式 素材
カ
61,234,953 59,275,101
THERMO FISHER
65,685.10 73,810.56
アメリ ヘルス
760 1.36
16 株式
SCIENTIFIC INC カ ケア
49,920,683 56,096,028
5,127.61 5,186.77
アメリ
BANK OF AMERICA CORP 10,671 1.34
17 株式 金融
カ
54,716,768 55,348,069
18,215.71 18,174.75
アメリ ヘルス
JOHNSON & JOHNSON 2,977 1.31
18 株式
カ ケア
54,228,183 54,106,253
資本
UNITED PARCEL SERVICE-
21,777.85 23,281.89
アメリ
2,275 1.29
19 株式 財・サー
CL B カ
49,544,616 52,966,306
ビス
24,740.42 37,971.87
アメリ 情報技
NVIDIA CORP 1,372 1.26
20 株式
カ 術
33,943,862 52,097,413
INTERCONTINENTAL
14,647.88 15,006.26
アメリ
3,434 1.25
21 株式 金融
EXCHANGE IN カ
50,300,846 51,531,507
資本
18,154.27 19,042.82
アメリ
EATON CORP PLC 2,509 1.16
22 株式 財・サー
カ
45,549,086 47,778,442
ビス
9,067.46 9,315.48
アメリ 生活必
TYSON FOODS INC-CL A 5,086 1.15
23 株式
カ 需品
46,117,147 47,378,570
2,586.30 2,851.85
エネル
SUNCOR ENERGY INC 16,522 1.14
24 カナダ 株式
ギー
42,731,726 47,118,381
5,361.98 5,511.01
アメリ 公益事
ESSENTIAL UTILITIES INC 8,385 1.12
25 株式
カ 業
44,960,203 46,209,893
資本
17,971.10 18,980.24
アメリ
WASTE MANAGEMENT INC 2,425 1.12
26 株式 財・サー
カ
43,579,940 46,027,104
ビス
34,179.92 37,148.18
アメリ ヘルス
DANAHER CORP 1,220 1.10
27 株式
カ ケア
41,699,504 45,320,780
コミュニ
321,174.98 331,140.09
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL A 131 1.05
28 株式
カ ン・サー
42,073,923 43,379,353
ビス
2,841.74 2,872.69
アメリ 公益事
NISOURCE INC 14,760 1.03
29 株式
カ 業
41,944,522 42,400,941
AIR PRODUCTS &
32,762.34 33,146.88
アメリ
1,272 1.02
30 株式 素材
CHEMICALS INC カ
41,673,705 42,162,843
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券の種類 投資比率
株式 77.86%
ハイブリッド優先証券 16.43%
投資証券 0.58%
合計 94.87%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 3.06%
素材 3.56%
資本財・サービス 8.40%
一般消費財・サービス 7.09%
生活必需品 4.57%
ヘルスケア 9.33%
金融 8.34%
情報技術 23.45%
コミュニケーション・サービス 7.10%
公益事業 2.95%
合計 77.86%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ダイワ欧州好配当株マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
1,351,156,687 97.11
株式
内 スウェーデン 6,345,169 0.46
内 イギリス 273,008,008 19.62
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
内 オランダ 138,721,387 9.97
内 フランス 282,790,934 20.33
内 ドイツ 262,922,018 18.90
内 スイス 276,043,033 19.84
内 スペイン 22,076,941 1.59
内 イタリア 89,249,197 6.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 40,147,623 2.89
純資産総額
1,391,304,310 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2021 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
14,102.26 14,802.32
生活必
NESTLE SA-REG 5,578 5.93
1 スイス 株式
需品
78,662,434 82,567,369
ROCHE HOLDING AG- 44,018.73 44,061.87
ヘルス
1,313 4.16
2 スイス 株式
ケア
GENUSSCHEIN 57,796,602 57,853,242
資本財・
18,511.58 19,420.72
フラン
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,895 4.04
3 株式 サービ
ス
53,591,040 56,223,009
ス
520,977.75 557,583.00
95 3.81
4 GIVAUDAN-REG スイス 株式 素材
49,492,886 52,970,385
23,274.31 24,629.03
オラン
KONINKLIJKE DSM NV 2,117 3.75
5 株式 素材
ダ
49,271,720 52,139,673
資本財・
18,113.51 18,562.94
SIEMENS AG-REG 2,800 3.74
6 ドイツ 株式 サービ
50,717,841 51,976,259
ス
24,025.51 25,925.97
フラン 情報技
CAPGEMINI SE 1,883 3.51
7 株式
ス 術
45,240,037 48,818,618
資本財・
6,777.47 6,880.20
DEUTSCHE POST AG-REG 6,823 3.37
8 ドイツ 株式 サービ
46,242,745 46,943,658
ス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コミュニ
DEUTSCHE TELEKOM AG- 2,122.61 2,059.69
ケーショ
21,145 3.13
9 ドイツ 株式
ン・サー
REG 44,882,743 43,552,280
ビス
10,803.13 10,993.18
フラン ヘルス
3,893 3.08
10 SANOFI 株式
ス ケア
42,056,598 42,796,450
ZURICH INSURANCE GROUP 48,116.80 47,056.85
903 3.05
11 スイス 株式 金融
AG 43,449,470 42,492,336
891.16 871.77
公益事
ENEL SPA 48,153 3.02
12 イタリア 株式
業
42,912,288 41,978,604
9,423.69 9,150.08
ヘルス
NOVARTIS AG-REG 4,389 2.89
13 スイス 株式
ケア
41,360,597 40,159,701
3,043.31 3,112.01
フラン
AXA SA 12,126 2.71
14 株式 金融
ス
36,903,262 37,736,310
403.14 422.85
生活必
TESCO PLC 88,445 2.69
15 イギリス 株式
需品
35,656,566 37,399,181
2,124.56 2,311.29
ヘルス
GLAXOSMITHKLINE PLC 15,900 2.64
16 イギリス 株式
ケア
33,780,632 36,749,511
一般消
16,937.27 16,481.42
フラン 費財・
MICHELIN (CGDE) 2,155 2.55
17 株式
ス サービ
36,499,836 35,517,468
ス
5,624.35 5,290.49
フラン エネル
TOTALENERGIES SE 6,299 2.40
18 株式
ス ギー
35,427,831 33,324,809
一般消
BAYERISCHE MOTOREN
11,089.48 11,015.00
費財・
2,996 2.37
19 ドイツ 株式
WERKE AG サービ
33,224,105 33,000,969
ス
MUENCHENER RUECKVER 31,049.53 30,702.83
1,037 2.29
20 ドイツ 株式 金融
AG-REG 32,198,371 31,838,836
4,866.73 4,076.37
オラン ヘルス
KONINKLIJKE PHILIPS NV 7,785 2.28
21 株式
ダ ケア
37,887,563 31,734,582
コミュニ
350.81 336.30
オラン ケーショ
KONINKLIJKE KPN NV 87,929 2.13
22 株式
ダ ン・サー
30,846,910 29,571,032
ビス
2,199.89 1,961.94
PRUDENTIAL PLC 14,844 2.09
23 イギリス 株式 金融
32,655,218 29,123,100
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A 2,644.41 2,417.07
エネル
11,761 2.04
24 イギリス 株式
ギー
SHS 31,101,009 28,427,263
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7,271.85 7,111.34
フラン
BNP PARIBAS 3,990 2.04
25 株式 金融
ス
29,014,715 28,374,270
25,219.72 24,664.99
ALLIANZ SE-REG 1,145 2.03
26 ドイツ 株式 金融
28,876,584 28,241,417
323.97 275.18
INTESA SANPAOLO 100,555 1.99
27 イタリア 株式 金融
32,584,107 27,670,989
645.64 631.17
HSBC HOLDINGS PLC 43,404 1.97
28 イギリス 株式 金融
28,023,602 27,395,372
8,358.20 7,445.21
BASF SE 3,676 1.97
29 ドイツ 株式 素材
30,724,769 27,368,599
1,366.16 1,517.41
公益事
NATIONAL GRID PLC 17,873 1.95
30 イギリス 株式
業
24,417,410 27,120,824
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 97.11%
合計 97.11%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 5.85%
素材 9.52%
資本財・サービス 11.15%
一般消費財・サービス 5.38%
生活必需品 12.36%
ヘルスケア 15.04%
金融 21.28%
情報技術 3.51%
コミュニケーション・サービス 6.48%
公益事業 6.55%
合計 97.11%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
653,796,462 97.03
株式
内 韓国 162,656,646 24.14
内 中国 35,102,622 5.21
内 台湾 189,072,659 28.06
内 香港 70,516,301 10.47
内 シンガポール 27,488,839 4.08
内 オーストラリア 168,959,395 25.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 20,007,221 2.97
純資産総額
673,803,683 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2021 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,346.20 2,428.09
情報技
26,000 9.37
1 台湾 株式
術
MANUFAC 61,001,351 63,130,543
SAMSUNG ELECTRONICS CO 6,648.52 6,926.34
情報技
6,900 7.09
2 韓国 株式
術
LTD 45,874,788 47,791,746
COMMONWEALTH BANK OF 8,292.88 7,623.37
オースト
4,350 4.92
3 株式 金融
ラリア
AUSTRAL 36,074,241 33,161,686
NATIONAL AUSTRALIA BANK 2,326.51 2,211.08
オースト
13,900 4.56
4 株式 金融
ラリア
LTD 32,338,780 30,734,123
1,280.15 1,224.10
AIA GROUP LTD 22,000 4.00
5 香港 株式 金融
28,163,628 26,930,222
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3,439.46 4,217.43
情報技
MEDIATEK INC 6,000 3.76
6 台湾 株式
術
20,636,784 25,304,628
一般消
4,255.53 4,731.89
オースト 費財・
WESFARMERS LTD 4,700 3.30
7 株式
ラリア サービ
20,000,998 22,239,887
ス
UNITED
232.16 255.50
情報技
87,000 3.30
8 台湾 株式
MICROELECTRONICS CORP 術
20,198,252 22,228,764
8,986.04 11,112.80
情報技
SK HYNIX INC 2,000 3.30
9 韓国 株式
術
17,972,080 22,225,600
3,076.66 3,135.35
オースト
BHP GROUP LTD 6,700 3.12
10 株式 素材
ラリア
20,614,139 21,006,881
5,230.68 5,297.74
KB FINANCIAL GROUP INC 3,500 2.75
11 韓国 株式 金融
18,307,380 18,542,090
2,054.19 1,700.58
オースト
WESTPAC BANKING CORP 9,600 2.42
12 株式 金融
ラリア
19,720,304 16,325,633
HONG KONG EXCHANGES & 6,768.63 6,492.55
2,500 2.41
13 香港 株式 金融
CLEAR 16,921,603 16,231,375
14,865.50 15,771.07
オースト
MACQUARIE GROUP LTD 1,000 2.34
14 株式 金融
ラリア
14,865,502 15,771,073
2,531.24 2,562.03
シンガ
DBS GROUP HOLDINGS LTD 5,800 2.21
15 株式 金融
ポール
14,681,240 14,859,808
コミュニ
37,841.00 37,026.70
ケーショ
NAVER CORP 390 2.14
16 韓国 株式
ン・サー
14,757,990 14,440,413
ビス
CTBC FINANCIAL HOLDING
93.97 99.49
141,000 2.08
17 台湾 株式 金融
CO LT
13,249,921 14,029,328
一般消
1,105.54 1,220.19
費財・
MERIDA INDUSTRY CO LTD 11,000 1.99
18 台湾 株式
サービ
12,160,962 13,422,099
ス
4,205.62 3,908.64
HANA FINANCIAL GROUP 3,400 1.97
19 韓国 株式 金融
14,299,108 13,289,376
資本
TECHTRONIC INDUSTRIES
2,168.07 2,402.97
5,500 1.96
20 香港 株式 財・サー
CO LTD
11,924,407 13,216,352
ビス
24,135.00 24,956.03
オースト ヘルス
CSL LTD 500 1.85
21 株式
ラリア ケア
12,067,501 12,478,015
70/197
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
922.08 889.26
CHINA MERCHANTS BANK-H 13,500 1.78
22 中国 株式 金融
12,448,188 12,005,017
MEGA FINANCIAL HOLDING
132.25 138.80
85,000 1.75
23 台湾 株式 金融
CO LT
11,241,724 11,798,590
CHINA CONSTRUCTION 80.09 73.97
143,000 1.57
24 中国 株式 金融
BANK-H 11,454,171 10,577,896
HON HAI PRECISION 436.07 423.79
情報技
23,000 1.45
25 台湾 株式
術
INDUSTRY 10,029,723 9,747,195
一般消
20,022.20 19,207.90
費財・
HYUNDAI MOTOR CO 500 1.43
26 韓国 株式
サービ
10,011,100 9,603,950
ス
1,472.13 1,411.58
SUN HUNG KAI PROPERTIES 6,000 1.26
27 香港 株式 不動産
8,832,786 8,469,495
31,374.50 25,339.10
330 1.24
28 POSCO 韓国 株式 素材
10,353,585 8,361,903
資本
AIRTAC INTERNATIONAL 3,504.91 3,365.76
2,000 1.00
29 台湾 株式 財・サー
GROUP 7,009,836 6,731,522
ビス
CAPITALAND INVESTMENT 287.15 280.41
シンガ
23,900 0.99
30 株式 不動産
ポール
LTD 6,863,910 6,701,983
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 97.03%
合計 97.03%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 1.75%
素材 6.47%
資本財・サービス 4.42%
一般消費財・サービス 9.81%
生活必需品 1.73%
ヘルスケア 1.85%
金融 34.77%
情報技術 31.34%
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コミュニケーション・サービス 2.64%
不動産 2.25%
合計 97.03%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ダイワ好配当日本株マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
14,408,122,530 95.01
株式
内 日本 14,408,122,530 95.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 756,302,943 4.99
純資産総額
15,164,425,473 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2021 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
6,683.00 6,688.00
電気機
日 立 88,500 3.90
1 日本 株式
器
591,445,500 591,888,000
1,993.50 2,001.00
輸送用
243,500 3.21
2 トヨタ自動車 日本 株式
機器
485,417,250 487,243,500
ガラス・
5,781.53 5,550.00
77,200 2.83
3 AGC 日本 株式 土石製
446,334,153 428,460,000
品
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2,198.50 2,245.00
その他
181,800 2.69
4 オリックス 日本 株式
金融業
399,687,300 408,141,000
49,550.00 59,840.00
電気機
6,600 2.60
5 東京エレクトロン 日本 株式
器
327,030,000 394,944,000
9,229.00 8,931.00
43,200 2.54
6 富士フイルム HLDGS 日本 株式 化学
398,692,800 385,819,200
6,153.00 5,708.00
67,300 2.53
7 東京海上HD 日本 株式 保険業
414,096,900 384,148,400
2,136.00 3,345.00
113,600 2.51
8 デクセリアルズ 日本 株式 化学
242,649,600 379,992,000
657.10 601.40
609,200 2.42
9 三菱 UFJ フィナンシャル G 日本 株式 銀行業
400,305,320 366,372,880
3,733.00 3,300.00
情報・通
108,600 2.36
10 KDDI 日本 株式
信業
405,403,800 358,380,000
3,867.00 3,703.00
95,400 2.33
11 三井住友フィナンシャル G 日本 株式 銀行業
368,911,800 353,266,200
5,020.00 5,940.00
電気機
57,100 2.24
12 富士電機 日本 株式
器
286,642,000 339,174,000
2,826.00 2,663.00
その他
119,900 2.11
13 大日本印刷 日本 株式
製品
338,837,400 319,293,700
3,696.00 3,391.00
92,700 2.07
14 三菱商事 日本 株式 卸売業
342,619,200 314,345,700
1,220.31 1,071.50
旭 化 成 260,200 1.84
15 日本 株式 化学
317,525,336 278,804,300
9,737.57 9,700.00
28,500 1.82
16 しまむら 日本 株式 小売業
277,520,854 276,450,000
1,586.00 1,532.00
輸送用
172,700 1.74
17 いすゞ自動車 日本 株式
機器
273,902,200 264,576,400
7,969.11 8,331.00
輸送用
29,800 1.64
18 デンソー 日本 株式
機器
237,479,545 248,263,800
3,235.00 3,500.00
その他
60,400 1.39
19 プレミアグループ 日本 株式
金融業
195,394,000 211,400,000
2,443.00 2,287.00
78,900 1.19
20 第一生命 HLDGS 日本 株式 保険業
192,752,700 180,444,300
3,729.00 3,316.00
52,200 1.14
21 MS&AD 日本 株式 保険業
194,653,800 173,095,200
19,695.00 19,000.00
8,800 1.10
22 信越化学 日本 株式 化学
173,316,000 167,200,000
3,110.00 3,280.00
情報・通
48,900 1.06
23 日本ユニシス 日本 株式
信業
152,079,000 160,392,000
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3,143.00 3,125.00
情報・通
49,600 1.02
24 日本電信電話 日本 株式
信業
155,892,800 155,000,000
3,323.00 3,260.00
伊 藤 忠 46,900 1.01
25 日本 株式 卸売業
155,848,700 152,894,000
9,740.68 9,320.00
輸送用
16,400 1.01
26 豊田自動織機 日本 株式
機器
159,747,293 152,848,000
3,775.00 4,500.00
電気機
T D K 33,900 1.01
27 日本 株式
器
127,972,500 152,550,000
889.00 826.00
184,600 1.01
28 TOKAI ホールディングス 日本 株式 卸売業
164,109,400 152,479,600
3,232.00 3,031.00
50,200 1.00
29 武田薬品 日本 株式 医薬品
162,246,400 152,156,200
8,785.00 8,380.00
電気機
17,700 0.98
30 村田製作所 日本 株式
器
155,494,500 148,326,000
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 95.01%
合計 95.01%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
建設業 2.60%
食料品 1.75%
繊維製品 1.89%
化学 14.24%
医薬品 1.00%
ゴム製品 0.41%
ガラス・土石製品 3.68%
鉄鋼 1.00%
非鉄金属 0.72%
金属製品 1.86%
機械 3.49%
電気機器 11.36%
輸送用機器 8.02%
精密機器 0.56%
その他製品 3.15%
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陸運業 1.88%
倉庫・運輸関連業 0.82%
情報・通信業 6.10%
卸売業 8.75%
小売業 3.75%
銀行業 4.75%
証券、商品先物取引業 0.69%
保険業 4.86%
その他金融業 4.09%
不動産業 1.13%
サービス業 2.46%
合計 95.01%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考情報)運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたがい
契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所またはICEフューチャーズ・ヨーロッパのいずれかの
休業日と同じ日付の日を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行ないません。
お買付価額( 1 万口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
<一部解約>
受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
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ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所またはICEフューチャーズ・ヨーロッパのいずれか
の休業日と同じ日付の日を一部解約請求受付日とする一部解約の実行の請求の受付けを行ないません。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額(基準価額)は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
5 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
価(注 1 、注 2 )により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注 1 )当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注 2 )マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・わが国の金融商品取引所上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価
します。
・海外の金融商品取引所上場の株式およびハイブリッド優先証券:原則として当該取引所にお
ける計算時に知り得る直近の日の最終相場で評価します。
・海外の店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券:原則として海外店頭市場における計算
時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券:原則として当該取引所における計算日
の最終相場で評価します。
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・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券:原則として当該取引所における計算日に
知り得る直近の日の最終相場で評価します。
・公社債等:原則として、次の 1. ~ 3. に掲げるいずれかの価額で評価します。
1 .日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、 2 .金融商品取引業者、銀行等の提
示する価額(売気配相場を除く。)、 3 .価格情報会社の提供する価額
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5)① により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 1 月 9 日から 3 月 8 日まで、 3 月 9 日から 5 月 8 日まで、 5 月 9 日から 7 月 8 日まで、 7 月 9 日から 9 月 8 日ま
で、 9 月 9 日から 11 月 8 日まで、および 11 月 9 日から翌年 1 月 8 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、
2007 年 6 月 22 日から 2007 年 7 月 8 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 .委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2 .委託会社は、前 1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
3 .前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 .前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託契約の解約をしません。
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5 .委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を 行ないません。
6 .前 3. から前 5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、前 3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
合には適用しません。
7 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
8 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、 ② の 4. に該当する場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
2 .委託会社は、前 1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
たときは、原則として、公告を行ないません。
3 .前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 .前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託約款の変更をしません。
5 .委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
6 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 5. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
前 ① の 1. から 6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前 ② の規定にしたがい信
託約款の変更を行なう場合において、前 ① の 3. または前 ② の 3. の一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。
④ 運用報告書
1 .委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告
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書)を毎年 5 月および 11 月の計算期末に作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付
します。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 .委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める運
用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 .前 2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、こ
れを交付します。
⑤ 公告
1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 .前 1 .の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月(または 3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信
託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有
します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。 ) に、原則として決算日
から起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 信託終了
日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。 ) に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
<換金請求権>
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金(解
約)手続等」をご参照下さい。
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第3 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は 6 か月未満であるため、財務諸表は 6 か月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間( 2021 年 5 月 11 日から
2021 年 11 月 8 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前 期 当 期
2021年5月10日現在 2021年11月8日現在
資産の部
流動資産
27,560,175 25,413,355
コール・ローン
2,044,511,287 1,931,628,845
親投資信託受益証券
- 5,000,000
未収入金
2,072,071,462 1,962,042,200
流動資産合計
2,072,071,462 1,962,042,200
資産合計
負債の部
流動負債
6,406,117 5,996,352
未払収益分配金
- 3,100,571
未払解約金
194,522 179,235
未払受託者報酬
4,766,208 4,391,556
未払委託者報酬
84,196 81,876
その他未払費用
11,451,043 13,749,590
流動負債合計
11,451,043 13,749,590
負債合計
純資産の部
元本等
2,135,372,570 1,998,784,091
※1 ※1
元本
剰余金
△ 74,752,151 △ 50,491,481
※2 ※2
期末剰余金又は期末欠損金(△)
48,445,523 41,550,019
(分配準備積立金)
2,060,620,419 1,948,292,610
元本等合計
2,060,620,419 1,948,292,610
純資産合計
2,072,071,462 1,962,042,200
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前 期 当 期
自 2020年11月10日 自 2021年5月11日
至 2021年5月10日 至 2021年11月8日
営業収益
3 -
受取利息
222,925,908 52,117,558
有価証券売買等損益
222,925,911 52,117,558
営業収益合計
営業費用
2,041 2,910
支払利息
561,780 546,385
受託者報酬
13,764,761 13,387,238
※1 ※1
委託者報酬
84,196 81,876
その他費用
14,412,778 14,018,409
営業費用合計
208,513,133 38,099,149
営業利益
208,513,133 38,099,149
経常利益
208,513,133 38,099,149
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
2,816,798 △ 109,095
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 275,313,793 △ 74,752,151
15,495,836 4,779,518
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
15,495,836 4,779,518
額
990,014 402,012
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
990,014 402,012
額
19,640,515 18,325,080
※2 ※2
分配金
△ 74,752,151 △ 50,491,481
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当 期
区 分 自 2021 年 5 月 11 日
至 2021 年 11 月 8 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 特定期間末日
基本となる重要な事項
2021 年 5 月 8 日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を 2021 年 5
月 10 日としております。このため、当特定期間は 182 日となっており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
前 期 当 期
区 分
2021 年 5 月 10 日現在 2021 年 11 月 8 日現在
1. ※ 1 期首元本額 2,293,493,349 円 2,135,372,570 円
期中追加設定元本額 12,761,643 円 12,431,210 円
期中一部解約元本額 170,882,422 円 149,019,689 円
2. 特定期間末日における受益 2,135,372,570 口 1,998,784,091 口
権の総数
3. ※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は 74,752,151 円でありま 差額は 50,491,481 円でありま
す。 す。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前 期 当 期
区 分 自 2020 年 11 月 10 日 自 2021 年 5 月 11 日
至 2021 年 5 月 10 日 至 2021 年 11 月 8 日
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1. ※ 1 投資信託財産(親投資信託)の 593,202 円 571,499 円
運用の指図に係る権限の全部ま
たは一部を委託するために要す
る費用
2. ※ 2 分配金の計算過程 (自 2020 年 11 月 10 日 至 2021 (自 2021 年 5 月 11 日 至 2021 年
年 1 月 8 日) 7 月 8 日)
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 6,258,433 円)、解約に伴 額( 4,859,287 円)、解約に伴
う当期純利益金額分配後の有 う当期純利益金額分配後の有
価証券売買等損益から費用を 価証券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補填し 控除し、繰越欠損金を補填し
た額( 0 円)、投資信託約款に た額( 0 円)、投資信託約款に
規定される収益調整金 規定される収益調整金
( 18,751,569 円)及び分配準 ( 17,740,807 円)及び分配準
備積立金( 49,872,511 円)よ 備積立金( 47,116,075 円)よ
り分配対象額は 74,882,513 円 り分配対象額は 69,716,169 円
( 1 万口当たり 335.10 円)であ ( 1 万口当たり 335.18 円)であ
り、うち 6,703,811 円( 1 万口 り、うち 6,239,973 円( 1 万口
当たり 30 円)を分配金額とし 当たり 30 円)を分配金額とし
ております。 ております。
(自 2021 年 1 月 9 日 至 2021 年 3 (自 2021 年 7 月 9 日 至 2021 年 9
月 8 日) 月 8 日)
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 6,009,784 円)、解約に伴 額( 4,756,858 円)、解約に伴
う当期純利益金額分配後の有 う当期純利益金額分配後の有
価証券売買等損益から費用を 価証券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補填し 控除し、繰越欠損金を補填し
た額( 0 円)、投資信託約款に た額( 0 円)、投資信託約款に
規定される収益調整金 規定される収益調整金
( 18,393,537 円)及び分配準 ( 17,436,948 円)及び分配準
備積立金( 48,026,526 円)よ 備積立金( 44,504,506 円)よ
り分配対象額は 72,429,847 円 り分配対象額は 66,698,312 円
( 1 万口当たり 332.73 円)であ ( 1 万口当たり 328.63 円)であ
り、うち 6,530,587 円( 1 万口 り、うち 6,088,755 円( 1 万口
当たり 30 円)を分配金額とし 当たり 30 円)を分配金額とし
ております。 ております。
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(自 2021 年 3 月 9 日 至 2021 年 5 (自 2021 年 9 月 9 日 至 2021 年
月 10 日) 11 月 8 日)
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 8,340,867 円)、解約に伴 額( 5,102,121 円)、解約に伴
う当期純利益金額分配後の有 う当期純利益金額分配後の有
価証券売買等損益から費用を 価証券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補填し 控除し、繰越欠損金を補填し
た額( 0 円)、投資信託約款に た額( 0 円)、投資信託約款に
規定される収益調整金 規定される収益調整金
( 18,135,896 円)及び分配準 ( 17,247,852 円)及び分配準
備積立金( 46,510,773 円)よ 備積立金( 42,444,250 円)よ
り分配対象額は 72,987,536 円 り分配対象額は 64,794,223 円
( 1 万口当たり 341.80 円)であ ( 1 万口当たり 324.17 円)であ
り、うち 6,406,117 円( 1 万口 り、うち 5,996,352 円( 1 万口
当たり 30 円)を分配金額とし 当たり 30 円)を分配金額とし
ております。 ております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
当 期
区 分 自 2021 年 5 月 11 日
至 2021 年 11 月 8 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
当 期
区 分
2021 年 11 月 8 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前 期 当 期
2021 年 5 月 10 日現在 2021 年 11 月 8 日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 80,049,005 15,520,252
合計 80,049,005 15,520,252
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前 期 当 期
2021 年 5 月 10 日現在 2021 年 11 月 8 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当 期
自 2021 年 5 月 11 日
至 2021 年 11 月 8 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
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( 1 口当たり情報)
前 期 当 期
2021 年 5 月 10 日現在 2021 年 11 月 8 日現在
1 口当たり純資産額 0.9650 円 0.9747 円
( 1 万口当たり純資産額) (9,650 円 ) (9,747 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
ダイワ・外債ソブリン・マザーファン
親投資信託受益
707,433,438 1,352,471,246
ド
証券
ダイワ・グローバルREIT・マザー
26,712,642 97,445,046
ファンド
ダイワ好配当日本株マザーファンド 55,580,363 194,386,761
ダイワ北米好配当株マザーファンド 14,610,107 64,543,069
ダイワ欧州好配当株マザーファンド 29,837,629 64,115,097
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株
22,036,357 62,715,472
マザーファンド
ダイワJ-REITアクティブ・マ
26,757,433 95,952,154
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 1,931,628,845
合計 1,931,628,845
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
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当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREI
T・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダ
イワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダ
イワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファン
ド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」
は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 5 月 10 日現在 2021 年 11 月 8 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
113,063,265 144,990,256
コール・ローン
12,841,887 55,172,408
国債証券
19,689,262,627 18,767,150,723
特殊債券
1,009,968,505 1,002,506,811
派生商品評価勘定
4,658,461 1,434,930
未収入金
30,263,128 -
未収利息
100,483,090 117,325,675
前払費用
8,261,393 2,015,725
差入委託証拠金
130,218,097 132,167,113
流動資産合計
21,099,020,453 20,222,763,641
資産合計
21,099,020,453 20,222,763,641
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
5,152,200 2,302,631
未払解約金
30,889,380 28,785,856
その他未払費用
19 -
流動負債合計
36,041,599 31,088,487
負債合計
36,041,599 31,088,487
純資産の部
元本等
元本
※ 1 11,121,188,653 10,561,447,472
剰余金
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期末剰余金又は期末欠損金(△)
9,941,790,201 9,630,227,682
元本等合計
21,062,978,854 20,191,675,154
純資産合計
21,062,978,854 20,191,675,154
負債純資産合計 21,099,020,453 20,222,763,641
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 5 月 11 日
区 分
至 2021 年 11 月 8 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券及び特殊債券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 5 月 10 日現在 2021 年 11 月 8 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 11 月 10 日 2021 年 5 月 11 日
期首元本額 11,847,860,738 円 11,121,188,653 円
期中追加設定元本額 119,048,933 円 91,696,162 円
期中一部解約元本額 845,721,018 円 651,437,343 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ FOFs 用外債ソブリン・ 1,331,766,095 円 1,298,406,796 円
オープン(適格機関投資家専
用)
ダイワ外債ソブリン・オープ 685,361,584 円 642,560,666 円
ン(毎月分配型)
ダイワ・バランス3資産(外 39,541,599 円 40,798,790 円
債・海外リート・好配当日本
株)
安定重視ポートフォリオ(奇 131,001,808 円 126,783,193 円
数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ 233,080,931 円 228,873,956 円
(奇数月分配型)
成長重視ポートフォリオ(奇 352,142,056 円 333,789,213 円
数月分配型)
京都応援バランスファンド 172,613,676 円 170,813,045 円
(隔月分配型)
6資産バランスファンド(分 814,575,398 円 805,660,071 円
配型)
6資産バランスファンド(成 100,645,804 円 105,919,997 円
長型)
ダイワ海外ソブリン・ファン 4,660,059,511 円 4,341,518,521 円
ド(毎月分配型)
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世界6資産均等分散ファンド 51,359,652 円 46,119,653 円
(毎月分配型)
ダイワ外債ソブリン・ファン 181,795,213 円 174,587,926 円
ド(毎月分配型)
兵庫応援バランスファンド 706,422,169 円 715,899,237 円
(毎月分配型)
『しがぎん』SRI三資産バ 12,545,025 円 -円
ランス・オープン(奇数月分
配型)
ダイワ・株/債券/コモディ 180,277,386 円 165,503,250 円
ティ・バランスファンド
ダイワ資産分散インカムオー 755,860,633 円 707,433,438 円
プン(奇数月決算型)
ダイワ海外ソブリン・ファン 20,212,976 円 17,383,912 円
ド( 1 年決算型)
四国アライアンス 地域創生 536,365,891 円 504,855,450 円
ファンド(年 1 回決算型)
四国アライアンス 地域創生 155,561,246 円 134,540,358 円
ファンド(年 2 回決算型)
計 11,121,188,653 円 10,561,447,472 円
2. 期末日における受益権の総数 11,121,188,653 口 10,561,447,472 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021 年 5 月 11 日
区 分
至 2021 年 11 月 8 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買
代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従っ
て為替予約取引を利用しております。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 11 月 8 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021 年 5 月 10 日現在 2021 年 11 月 8 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 △ 13,590,850 67,694,645
特殊債券 2,540,494 △ 9,691,692
合計 △ 11,050,356 58,002,953
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2021 年 4 月
13 日から 2021 年 5 月 10 日まで、及び 2021 年 10 月 12 日から 2021 年 11 月 8 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2021 年 5 月 10 日 現在 2021 年 11 月 8 日 現在
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種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 423,512,717 - 428,555,210 △ 5,042,493 277,305,000 - 275,870,070 1,434,930
アメリカ・ドル 31,652,717 - 31,543,010 109,707 - - - -
ユーロ 391,860,000 - 397,012,200 △ 5,152,200 277,305,000 - 275,870,070 1,434,930
買 建 391,860,000 - 396,408,754 4,548,754 277,305,000 - 275,002,369 △ 2,302,631
アメリカ・ドル 261,240,000 - 263,525,254 2,285,254 132,050,000 - 131,911,360 △ 138,640
オーストラリア・ 130,620,000 - 132,883,500 2,263,500 145,255,000 - 143,091,009 △ 2,163,991
ドル
合計 815,372,717 - 824,963,964 △ 493,739 554,610,000 - 550,872,439 △ 867,701
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 5 月 10 日現在 2021 年 11 月 8 日現在
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1 口当たり純資産額 1.8940 円 1.9118 円
( 1 万口当たり純資産額) (18,940 円 ) (19,118 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
2.25% United States Treasury
13,998,800.000 14,845,727.400
Note/Bond 20270815
1.125% United States Treasury
1,300,000.000 1,144,650.000
Note/Bond 20400815
0.875% United States Treasury
27,183,400.000 25,963,137.170
Note/Bond 20301115
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
41,953,514.570
(4,766,758,325)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
1.5% United Kingdom Gilt
4,320,000.000 4,527,748.800
20260722
1.625% United Kingdom Gilt
3,200,000.000 3,421,440.000
20281022
0.25% United Kingdom Gilt
3,095,700.000 2,926,829.560
20310731
5% United Kingdom Gilt
3,315,900.000 3,818,059.890
20250307
4.25% United Kingdom Gilt
1,000,000.000 1,702,970.000
20461207
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
16,397,048.250
(2,511,863,822)
オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,957,000.000 2,302,527.920
BOND 20270421
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3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,900,000.000 3,234,573.000
BOND 20290421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
19,000,000.000 24,170,470.000
BOND 20330421
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
29,707,570.920
(2,495,435,958)
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,948,575.000
20451201
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,700,000.000 1,982,982.000
BOND 20481201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
4,743,000.000 4,783,742.370
20260601
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
11,046,000.000 10,055,615.640
20301201
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
18,770,915.010
(1,711,907,449)
スウェーデン・
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
13,630,000.000 14,099,144.600
20231113
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND
14,230,000.000 14,936,661.800
20261112
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
29,035,806.400
(384,724,435)
デンマーク・ク
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
5,500,000.000 9,897,470.000
20391115
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND
20,200,000.000 22,052,744.000
20251115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
31,950,214.000
(564,240,779)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
20,000,000.000 20,789,200.000
20240314
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ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
20,789,200.000
(276,288,468)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
0.75% Poland Government Bond
6,000,000.000 5,615,700.000
20250425
1.25% Poland Government Bond
8,000,000.000 7,014,640.000
20301025
4% Poland Government Bond
2,100,000.000 2,154,810.000
20231025
2.75% Poland Government Bond
25,000,000.000 24,981,250.000
20280425
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
39,766,400.000
(1,135,585,225)
ユーロ ユーロ ユーロ
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
695,000.000 1,137,346.650
20460815
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,750,400.000 7,602,255.130
20450525
3.75% Belgium Government Bond
1,500,000.000 2,551,170.000
20450622
1% IRISH TREASURY 20260515
2,872,000.000 3,071,259.360
1.1% IRISH TREASURY 20290515
2,387,600.000 2,614,326.490
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
8,660,000.000 9,536,738.400
20260430
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
9,136,000.000 9,979,892.320
20280430
SPANISH GOVERNMENT BOND
960,000.000 972,528.000
20260131
ユーロ 小計 ユーロ
37,465,516.350
(4,920,346,262)
国債証券 合計 18,767,150,723
[18,767,150,723]
特殊債券 カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
2.55% CANADA HOUSING TRUST
2,815,000.000 2,923,349.350
20250315
2.25% CANADA HOUSING TRUST
7,830,000.000 8,069,049.900
20251215
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
10,992,399.250
(1,002,506,811)
特殊債券 合計 1,002,506,811
[1,002,506,811]
合計 19,769,657,534
[19,769,657,534]
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 3 銘柄 100% 24.1%
イギリス・ポンド 国債証券 5 銘柄 100% 12.7%
オーストラリア・ドル 国債証券 3 銘柄 100% 12.6%
カナダ・ドル 国債証券 4 銘柄
100% 13.7%
特殊債券 2 銘柄
スウェーデン・クローナ 国債証券 2 銘柄 100% 1.9%
デンマーク・クローネ 国債証券 2 銘柄 100% 2.9%
ノルウェー・クローネ 国債証券 1 銘柄 100% 1.4%
ポーランド・ズロチ 国債証券 4 銘柄 100% 5.7%
ユーロ 国債証券 8 銘柄 100% 25.0%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 5 月 10 日現在 2021 年 11 月 8 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
預金
3,130,728,330 3,193,060,006
コール・ローン
768,896,764 518,289,112
投資証券
80,423,417,677 95,430,967,781
派生商品評価勘定
340 3,193
未収入金
183,947,147 153,233,322
未収配当金
91,325,475 55,648,026
流動資産合計
84,598,315,733 99,351,201,440
資産合計
84,598,315,733 99,351,201,440
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
18,473 83,141
未払金
168,986,683 535,946,521
未払解約金
67,531,000 33,452,000
その他未払費用
116 -
流動負債合計
236,536,272 569,481,662
負債合計
236,536,272 569,481,662
純資産の部
元本等
元本
※ 1 26,639,729,475 27,078,716,943
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
57,722,049,986 71,703,002,835
元本等合計
84,361,779,461 98,781,719,778
純資産合計
84,361,779,461 98,781,719,778
負債純資産合計 84,598,315,733 99,351,201,440
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 5 月 11 日
区 分
至 2021 年 11 月 8 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定して
いる場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金
日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 5 月 10 日現在 2021 年 11 月 8 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 11 月 10 日 2021 年 5 月 11 日
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
期首元本額 29,133,081,986 円 26,639,729,475 円
期中追加設定元本額 61,957,625 円 1,903,938,072 円
期中一部解約元本額 2,555,310,136 円 1,464,950,604 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ・グローバルREI 23,207,364,697 円 23,004,315,826 円
T・オープン(毎月分配型)
ダイワ・バランス3資産(外 26,480,492 円 24,131,969 円
債・海外リート・好配当日本
株)
安定重視ポートフォリオ(奇 11,516,206 円 9,694,667 円
数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ 9,750,008 円 8,582,433 円
(奇数月分配型)
成長重視ポートフォリオ(奇 52,947,867 円 44,142,305 円
数月分配型)
6資産バランスファンド(分 98,526,965 円 86,421,888 円
配型)
6資産バランスファンド(成 259,564,523 円 233,353,292 円
長型)
りそな ワールド・リート・ 1,183,606,533 円 1,072,582,787 円
ファンド
世界6資産均等分散ファンド 31,563,635 円 25,203,857 円
(毎月分配型)
『しがぎん』SRI三資産バ 1,872,015 円 -円
ランス・オープン(奇数月分
配型)
常陽3分法ファンド 140,845,475 円 111,846,550 円
ダイワ資産分散インカムオー 32,615,720 円 26,712,642 円
プン(奇数月決算型)
DCダイワ・ワールドアセッ 321,080,548 円 308,609,194 円
ト(六つの羽/安定コース)
DCダイワ・ワールドアセッ 395,787,304 円 391,190,575 円
ト(六つの羽/6分散コー
ス)
DCダイワ・ワールドアセッ 543,889,123 円 564,718,969 円
ト(六つの羽/成長コース)
グローバルREITファンド -円 881,939,728 円
2021-07 (適格機関投資家専
用)
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ライフハーモニー(ダイワ世 276,242,338 円 244,220,270 円
界資産分散ファンド)(分配
型)
ダイワ外国3資産バランス・ 21,072,072 円 18,501,359 円
ファンド(部分為替ヘッジあ
り)
ダイワ外国3資産バランス・ 25,003,954 円 22,548,632 円
ファンド(為替ヘッジなし)
計 26,639,729,475 円 27,078,716,943 円
2. 期末日における受益権の総数 26,639,729,475 口 27,078,716,943 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021 年 5 月 11 日
区 分
至 2021 年 11 月 8 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 11 月 8 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
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2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021 年 5 月 10 日現在 2021 年 11 月 8 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
投資証券 5,874,620,458 3,637,962,183
合計 5,874,620,458 3,637,962,183
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2021 年 3 月
16 日から 2021 年 5 月 10 日まで、及び 2021 年 9 月 16 日から 2021 年 11 月 8 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2021 年 5 月 10 日 現在 2021 年 11 月 8 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
売 建 21,461,573 - 21,461,233 340 362,875,920 - 362,872,727 3,193
アメリカ・ドル - - - - 362,875,920 - 362,872,727 3,193
シンガポール・ 21,461,573 - 21,461,233 340 - - - -
ドル
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買 建 21,461,573 - 21,443,100 △ 18,473 362,875,920 - 362,792,779 △ 83,141
アメリカ・ドル 21,461,573 - 21,443,100 △ 18,473 - - - -
イギリス・ポンド - - - - 55,143,393 - 55,117,373 △ 26,020
ユーロ - - - - 307,732,527 - 307,675,406 △ 57,121
合計 42,923,146 - 42,904,333 △ 18,133 725,751,840 - 725,665,506 △ 79,948
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 5 月 10 日現在 2021 年 11 月 8 日現在
1 口当たり純資産額 3.1668 円 3.6479 円
( 1 万口当たり純資産額) (31,668 円 ) (36,479 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC
31,810 7,565,690.400
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SIMON PROPERTY GROUP INC
193,376 32,970,608.000
EQUINIX INC
23,191 18,133,506.720
HOST HOTELS & RESORTS INC
895,143 16,443,776.910
CYRUSONE INC
198,334 16,281,238.060
KIMCO REALTY CORP
490,972 11,950,258.480
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A
225,433 7,563,277.150
INVITATION HOMES INC
357,788 14,604,906.160
AMERICOLD REALTY TRUST
292,556 8,606,997.520
VICI PROPERTIES INC
557,328 16,574,934.720
APARTMENT INCOME REIT CO
184,174 9,895,669.020
VENTAS INC
227,795 12,296,374.100
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
131,771 6,484,450.910
SUN COMMUNITIES INC
42,654 8,305,586.880
PROLOGIS INC
135,689 19,904,219.410
COUSINS PROPERTIES INC
159,414 6,363,806.880
SITE CENTERS CORP
137,129 2,368,217.830
DUKE REALTY CORP
496,016 27,796,736.640
ESSEX PROPERTY TRUST INC
50,517 17,028,270.360
WELLTOWER INC
302,563 25,596,829.800
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
559,380 19,153,171.200
HIGHWOODS PROPERTIES INC
43,969 2,068,741.450
REALTY INCOME CORP
322,186 23,123,289.220
PUBLIC STORAGE
92,735 29,942,276.800
REGENCY CENTERS CORP
92,402 7,017,931.900
UDR INC
377,663 20,699,709.030
AGREE REALTY CORP
55,255 3,917,579.500
DIGITAL REALTY TRUST INC
88,899 13,821,127.530
EXTRA SPACE STORAGE INC
63,980 12,450,508.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
418,929,690.580
(47,598,791,443)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
INDUSTRIALS REIT LIMITED LTD
1,547,368 2,986,420.240
ASSURA PLC
7,565,664 5,522,934.720
SEGRO PLC
1,091,812 14,510,181.480
BRITISH LAND CO PLC
1,345,662 6,967,837.830
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
315,933 2,388,453.480
WORKSPACE GROUP PLC
361,727 3,098,191.750
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SAFESTORE HOLDINGS PLC
653,508 8,142,709.680
BIG YELLOW GROUP PLC
230,415 3,509,220.450
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
1,764,387 4,809,718.960
TRITAX BIG BOX REIT PLC
5,348,035 12,118,647.310
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
64,054,315.900
(9,812,480,653)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
DEXUS/AU 2,180,303 24,244,969.360
HEALTHCO HEALTHCARE &
3,369,909 7,009,410.720
WELLNESS REI
INGENIA COMMUNITIES GROUP
416,486 158,931.050
STAPLED
NATIONAL STORAGE REIT
5,303,947 12,888,591.210
MIRVAC GROUP
7,031,208 20,038,942.800
GOODMAN GROUP
2,126,245 50,477,056.300
CHARTER HALL GROUP
2,183,872 42,105,052.160
INGENIA COMMUNITIES GROUP
1,765,901 11,531,333.530
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
168,454,287.130
(14,150,160,119)
カナダ・ドル カナダ・ドル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
845,748 19,376,086.680
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
19,376,086.680
(1,767,099,105)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
KEPPEL DC REIT
1,275,541 3,023,032.170
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI
10,908,100 16,689,393.000
CAPITALAND INTEGRATED COMMER
11,041,332 23,849,277.120
KEPPEL REIT
13,856,500 15,796,410.000
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
4,991,877 23,861,172.060
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
83,219,284.350
(7,002,070,586)
ニュージーラン
ニュージーランド・ドル
ド・ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST
4,272,952 10,297,814.320
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
10,297,814.320
(831,857,442)
ユーロ ユーロ
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV
348,205 7,373,240.870
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
255,349 4,976,752.010
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 55,903 3,896,998.130
NSI NV
54,911 1,930,121.650
ICADE 98,537 6,887,736.300
ARGAN 54,690 5,994,024.000
GECINA SA
11,832 1,476,633.600
KLEPIERRE 704,489 15,738,284.260
AEDIFICA 75,820 8,817,866.000
COFINIMMO 51,664 7,372,452.800
BEFIMMO 99,277 3,573,972.000
WAREHOUSES DE PAUW SCA
282,418 11,347,555.240
XIOR STUDENT HOUSING NV
40,794 2,092,732.200
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
633,974 6,219,284.940
ユーロ 小計 ユーロ
87,697,654.000
(11,517,332,900)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT
2,742,892 188,436,680.400
香港・ドル 小計 香港・ドル
188,436,680.400
(2,751,175,533)
投資証券 合計 95,430,967,781
[95,430,967,781]
合計 95,430,967,781
[95,430,967,781]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 29 銘柄 100% 49.8%
イギリス・ポンド 投資証券 10 銘柄 100% 10.3%
オーストラリア・ドル 投資証券 8 銘柄 100% 14.8%
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カナダ・ドル 投資証券 1 銘柄 100% 1.9%
シンガポール・ドル 投資証券 5 銘柄 100% 7.3%
ニュージーランド・ドル 投資証券 1 銘柄 100% 0.9%
ユーロ 投資証券 14 銘柄 100% 12.1%
香港・ドル 投資証券 1 銘柄 100% 2.9%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 5 月 10 日現在 2021 年 11 月 8 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
2,876,520,969 2,876,155,473
投資証券
※ 2 111,373,849,950 125,845,480,400
派生商品評価勘定
181,972,490 -
未収入金
478,211,970 417,002,667
未収配当金
850,977,937 1,170,393,593
前払金
- 70,920,000
流動資産合計
115,761,533,316 130,379,952,133
資産合計
115,761,533,316 130,379,952,133
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
120,130 67,452,000
前受金
182,405,000 -
未払金
394,448,740 230,719,040
未払解約金
15,572,000 5,920,000
その他未払費用
1,386 -
流動負債合計
592,547,256 304,091,040
負債合計
592,547,256 304,091,040
純資産の部
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
元本等
元本
※ 1 33,552,990,780 36,273,100,626
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
81,615,995,280 93,802,760,467
元本等合計
115,168,986,060 130,075,861,093
純資産合計
115,168,986,060 130,075,861,093
負債純資産合計 115,761,533,316 130,379,952,133
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 5 月 11 日
区 分
至 2021 年 11 月 8 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
想配当金額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 5 月 10 日現在 2021 年 11 月 8 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 11 月 10 日 2021 年 5 月 11 日
期首元本額 31,357,506,835 円 33,552,990,780 円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
期中追加設定元本額 3,820,738,140 円 3,053,267,270 円
期中一部解約元本額 1,625,254,195 円 333,157,424 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ・ J-REIT ファンド 30,843,180,147 円 33,509,665,629 円
( FOFs 用)(適格機関投資家
専用)
安定重視ポートフォリオ(奇 10,179,969 円 9,630,556 円
数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ 8,875,118 円 8,607,298 円
(奇数月分配型)
成長重視ポートフォリオ(奇 48,070,130 円 44,228,410 円
数月分配型)
6資産バランスファンド(分 88,456,510 円 84,568,014 円
配型)
6資産バランスファンド(成 234,873,769 円 224,395,505 円
長型)
世界6資産均等分散ファンド 28,515,570 円 24,265,422 円
(毎月分配型)
『しがぎん』SRI三資産バ 855,105 円 -円
ランス・オープン(奇数月分
配型)
ダイワ資産分散インカムオー 29,253,531 円 26,757,433 円
プン(奇数月決算型)
DCダイワ・ワールドアセッ 288,467,556 円 300,956,659 円
ト(六つの羽/安定コース)
DCダイワ・ワールドアセッ 353,962,639 円 381,454,753 円
ト(六つの羽/6分散コー
ス)
DCダイワ・ワールドアセッ 487,789,845 円 557,716,737 円
ト(六つの羽/成長コース)
DCダイワJ-REITアク 331,957,138 円 312,257,900 円
ティブファンド
ライフハーモニー(ダイワ世 72,482,840 円 64,045,729 円
界資産分散ファンド)(成長
型)
ライフハーモニー(ダイワ世 22,402,775 円 19,549,156 円
界資産分散ファンド)(安定
型)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ライフハーモニー(ダイワ世 106,152,216 円 98,365,944 円
界資産分散ファンド)(分配
型)
ダイワ・アクティブJリー 597,515,922 円 606,635,481 円
ト・ファンド(年 4 回決算
型)
計 33,552,990,780 円 36,273,100,626 円
2. 期末日における受益権の総数 33,552,990,780 口 36,273,100,626 口
3. ※ 2 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
投資証券 1,169,700,000 円 投資証券 1,216,300,000 円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021 年 5 月 11 日
区 分
至 2021 年 11 月 8 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不
動産投信指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 11 月 8 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021 年 5 月 10 日現在 2021 年 11 月 8 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
投資証券 15,430,819,286 954,574,870
合計 15,430,819,286 954,574,870
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2020 年 11 月
11 日から 2021 年 5 月 10 日まで、及び 2021 年 5 月 11 日から 2021 年 11 月 8 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連
2021 年 5 月 10 日 現在 2021 年 11 月 8 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買 建 -
2,124,472,000 2,306,448,000 181,976,000 2,577,120,000 - 2,509,800,000 △ 67,320,000
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合計 2,124,472,000 - 2,306,448,000 181,976,000 2,577,120,000 - 2,509,800,000 △ 67,320,000
(注) 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 5 月 10 日現在 2021 年 11 月 8 日現在
1 口当たり純資産額 3.4325 円 3.5860 円
( 1 万口当たり純資産額) (34,325 円 ) (35,860 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
エスコンジャパンリート 4,288 609,324,800
投資証券
サンケイリアルエステート 5,890 735,072,000
東海道リート投資法 2,399 261,730,900
日本アコモデーションファンド投資法人 5,784 3,690,192,000
森ヒルズリート 28,379 4,489,557,800
産業ファンド 12,343 2,588,327,100
アドバンス・レジデンス 7,210 2,635,255,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
14,981 3,285,333,300
ト投資法人
API投資法人 5,557 2,570,112,500
GLP投資法人 43,062 8,052,594,000
コンフォリア・レジデンシャル 7,703 2,538,138,500
日本プロロジスリート 15,647 5,938,036,500
ONEリート投資法人 1,047 318,811,500
イオンリート投資 18,346 2,880,322,000
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ヒューリックリート投資法 11,957 2,093,670,700
日本リート投資法人 4,194 1,843,263,000
積水ハウス・リート投資 33,656 2,897,781,600
トーセイ・リート投資法人 2,246 299,616,400
ケネディクス商業リート 3,565 1,037,058,500
ヘルスケア & メディカル投資 968 157,396,800
野村不動産マスターF 37,631 6,416,085,500
ラサールロジポート投資 20,297 3,878,756,700
三井不ロジパーク 4,650 2,762,100,000
三菱地所物流 REIT 7,682 3,791,067,000
ザイマックス・リート 5,956 702,212,400
日本ビルファンド 12,163 8,988,457,000 ※
ジャパンリアルエステイト 12,628 8,826,972,000 ※
日本都市ファンド投資法人 54,139 5,597,972,600
オリックス不動産投資 18,640 3,509,912,000
日本プライムリアルティ 5,567 2,357,624,500
NTT 都市開発リート投資法人 3,647 562,002,700
東急リアル・エステート 6,043 1,163,277,500
グローバル・ワン不動産投資法人 9,398 1,132,459,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 32,120 4,570,676,000
森トラスト総合リート 4,386 650,882,400
インヴィンシブル投資法人 52,678 2,325,733,700
フロンティア不動産投資 3,460 1,792,280,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 5,487 1,840,888,500
福岡リート投資法人 7,305 1,250,616,000
ケネディクス・オフィス投資法人 4,335 3,108,195,000
いちごオフィスリート投資法人 13,541 1,184,837,500
大和証券オフィス投資法人 2,210 1,639,820,000
大和ハウスリート投資法人 18,063 5,951,758,500
ジャパン・ホテル・リート投資法人 22,126 1,493,505,000
ジャパンエクセレント投資法人 10,148 1,425,794,000
投資証券 合計 125,845,480,400
合計 125,845,480,400
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
日本ビルファンド 700 口 ジャパンリアルエステイト 1,000 口
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 5 月 10 日現在 2021 年 11 月 8 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
72,277,932 46,969,606
コール・ローン
2,298,235 143,950,787
株式
2,986,965,744 3,285,032,454
ハイブリッド優先証券
500,345,277 673,571,013
投資証券
22,938,913 23,848,071
派生商品評価勘定
110,700 -
未収入金
15,391,895 41,495,077
未収配当金
2,728,341 2,846,967
未収利息
1,082,182 1,036,537
流動資産合計
3,604,139,219 4,218,750,512
資産合計
3,604,139,219 4,218,750,512
負債の部
流動負債
未払金
- 18,125,697
未払解約金
6,144,000 24,678,000
その他未払費用
25 -
流動負債合計
6,144,025 42,803,697
負債合計
6,144,025 42,803,697
純資産の部
元本等
元本
※ 1 921,277,703 945,267,625
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
2,676,717,491 3,230,679,190
元本等合計
3,597,995,194 4,175,946,815
純資産合計
3,597,995,194 4,175,946,815
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負債純資産合計 3,604,139,219 4,218,750,512
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 5 月 11 日
区 分
至 2021 年 11 月 8 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) ハイブリッド優先証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 投資証券
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 (1) 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
(2) 受取利息
ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち
日において、確定している金額を計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
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区 分 2021 年 5 月 10 日現在 2021 年 11 月 8 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 11 月 10 日 2021 年 5 月 11 日
期首元本額 950,020,433 円 921,277,703 円
期中追加設定元本額 28,494,683 円 58,681,824 円
期中一部解約元本額 57,237,413 円 34,691,902 円
期末元本額の内訳
ファンド名
安定重視ポートフォリオ(奇 6,004,965 円 5,263,409 円
数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ 5,290,592 円 4,572,820 円
(奇数月分配型)
成長重視ポートフォリオ(奇 100,250,925 円 84,902,439 円
数月分配型)
ダイワ・株/債券/コモディ 16,696,307 円 14,469,451 円
ティ・バランスファンド
ダイワ資産分散インカムオー 17,282,015 円 14,610,107 円
プン(奇数月決算型)
DCダイワ・ワールドアセッ 128,529,147 円 129,816,220 円
ト(六つの羽/安定コース)
DCダイワ・ワールドアセッ 236,889,487 円 246,065,781 円
ト(六つの羽/6分散コー
ス)
DCダイワ・ワールドアセッ 410,334,265 円 445,567,398 円
ト(六つの羽/成長コース)
計 921,277,703 円 945,267,625 円
2. 期末日における受益権の総数 921,277,703 口 945,267,625 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021 年 5 月 11 日
区 分
至 2021 年 11 月 8 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 11 月 8 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021 年 5 月 10 日現在 2021 年 11 月 8 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 68,553,394 163,981,994
ハイブリッド優先証券 1,379,863 3,718,658
投資証券 131,002 △ 29,002
合計 70,064,259 167,671,650
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2021 年 4 月
16 日から 2021 年 5 月 10 日まで、及び 2021 年 10 月 16 日から 2021 年 11 月 8 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
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ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2021 年 5 月 10 日 現在 2021 年 11 月 8 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 32,741,400 - 32,630,700 110,700 - - - -
アメリカ・ドル 32,741,400 - 32,630,700 110,700 - - - -
合計 32,741,400 - 32,630,700 110,700 - - - -
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 5 月 10 日現在 2021 年 11 月 8 日現在
1 口当たり純資産額 3.9054 円 4.4177 円
( 1 万口当たり純資産額) (39,054 円 ) (44,177 円 )
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
2,461 124.370 306,074.570
ADOBE INC
818 662.720 542,104.960
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
1,272 309.310 393,442.320
INC
ALBEMARLE CORP
606 272.510 165,141.060
DANAHER CORP
1,220 292.080 356,337.600
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
3,434 136.080 467,298.720
IN
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
8,574 64.490 552,937.260
TE CONNECTIVITY LTD
983 158.800 156,100.400
APPLE INC
9,188 151.280 1,389,960.640
BOEING CO/THE
1,263 224.460 283,492.980
NISOURCE INC
14,760 25.310 373,575.600
VERIZON COMMUNICATIONS INC
12,153 52.240 634,872.720
JPMORGAN CHASE & CO
5,570 168.050 936,038.500
CATERPILLAR INC
1,378 205.880 283,702.640
ESSENTIAL UTILITIES INC
8,385 47.630 399,377.550
MORGAN STANLEY
3,767 99.870 376,210.290
BROADCOM INC
1,228 558.920 686,353.760
DEERE & CO
824 355.200 292,684.800
TELEFLEX INC
528 353.310 186,547.680
COLGATE-PALMOLIVE CO
1,722 77.840 134,040.480
ACTIVISION BLIZZARD INC
2,947 67.830 199,895.010
LABORATORY CRP OF AMER
1,114 274.840 306,171.760
HLDGS
AMAZON.COM INC
259 3,518.990 911,418.410
EOG RESOURCES INC
4,026 95.120 382,953.120
FORD MOTOR CO
10,011 19.290 193,112.190
NEXTERA ENERGY INC
3,286 85.530 281,051.580
GENERAL ELECTRIC CO
1,325 108.740 144,080.500
GENERAL MOTORS CO
3,878 58.520 226,940.560
GOLDMAN SACHS GROUP INC
920 407.080 374,513.600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALPHABET INC-CL A
131 2,977.040 389,992.240
HOME DEPOT INC
817 368.400 300,982.800
JOHNSON & JOHNSON
2,977 163.430 486,531.110
RENEWABLE ENERGY GROUP INC
13,452 59.220 796,627.440
MCDONALD'S CORP
1,355 254.710 345,132.050
META PLATFORMS INC CLASS A
1,753 341.130 598,000.890
MOTOROLA SOLUTIONS INC
1,296 247.440 320,682.240
MERCK & CO. INC.
2,092 81.610 170,728.120
NIKE INC -CL B
1,197 177.510 212,479.470
NORFOLK SOUTHERN CORP
1,990 283.900 564,961.000
NORTHROP GRUMMAN CORP
790 364.370 287,852.300
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
2,592 94.300 244,425.600
PFIZER INC
9,943 48.610 483,329.230
DOW INC
9,163 58.310 534,294.530
PROCTER & GAMBLE CO/THE
1,032 146.040 150,713.280
TESLA INC
302 1,222.090 369,071.180
ORGANON & CO
209 36.280 7,582.520
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
2,275 208.220 473,700.500
ANTHEM INC
421 422.060 177,687.260
WALT DISNEY CO/THE
1,801 175.630 316,309.630
WASTE MANAGEMENT INC
2,425 159.890 387,733.250
WALMART INC
852 150.230 127,995.960
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL
532 607.500 323,190.000
A
WILLIS TOWERS WATSON PLC
1,367 231.310 316,200.770
VISA INC-CLASS A SHARES
3,561 216.670 771,561.870
NVIDIA CORP
1,372 297.520 408,197.440
PNC FINANCIAL SERVICES
2,151 207.100 445,472.100
GROUP
TYSON FOODS INC-CL A
5,086 81.560 414,814.160
THERMO FISHER SCIENTIFIC
760 616.800 468,768.000
INC
MASTERCARD INC - A
2,310 348.790 805,704.900
BANK OF AMERICA CORP
13,130 46.970 616,716.100
EATON CORP PLC
2,509 171.300 429,791.700
ECOLAB INC
1,024 230.680 236,216.320
INTEL CORP
3,089 50.920 157,291.880
MICROSOFT CORP
4,599 336.060 1,545,539.940
MEDTRONIC PLC
3,178 122.980 390,830.440
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MICRON TECHNOLOGY INC
10,702 72.920 780,389.840
COMCAST CORP-CLASS A
4,220 53.900 227,458.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
28,021,387.320
(3,183,790,028)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
SUNCOR ENERGY INC
27,717 32.970 913,829.490
ENBRIDGE INC
3,643 53.880 196,284.840
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
1,110,114.330
(101,242,426)
合計 3,285,032,454
[3,285,032,454]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
ハイブリッド優
アメリカ・ドル アメリカ・ドル
先証券
CHS INC 7.5 4
4,575.000 134,825.250
REINSURANCE GRP OF AMER
2,558.000 73,747.140
5.75
ENTERGY LOUISIANA LLC 4.875
1,200.000 30,432.000
*
MORGAN STANLEY 5.85 K
633.000 18,736.800
AXIS CAPITAL HLDGS LTD 5.5
4,465.000 113,053.800
E
FIRST REPUBLIC BANK 5.125 H
2,582.000 66,486.500
VALLEY NATIONAL BANCORP 5.5
2,076.000 54,640.320
B
SOUTHERN CO 5.25
1,961.000 52,535.190
ENBRIDGE INC 6.375 B
497.000 13,419.000
BANK OF AMERICA CORP 6 GG
2,725.000 72,703.000
UNUM GROUP 6.25
3,350.000 92,627.500
KEYCORP 5.65 F
952.000 26,218.080
JPMORGAN CHASE & CO 5.75 DD
2,235.000 61,641.300
NISOURCE INC 6.5 B
2,810.000 79,860.200
JPMORGAN CHASE & CO 6 EE
2,328.000 65,184.000
CMS ENERGY CORP 5.875
4,546.000 126,015.120
REGIONS FINANCIAL CORP 5.7
1,367.000 39,684.010
C
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALGONQUIN PWR & UTILITY 6.2
909.000 25,388.370
19-A
SPIRE INC 5.9 A
3,556.000 99,781.360
ATHENE HOLDING LTD 6.35 A
1,100.000 33,275.000
SYNOVUS FINANCIAL CORP
4,851.000 130,443.390
5.875 E
ALLSTATE CORP 5.1 H
6,144.000 169,758.720
SEMPRA ENERGY 5.75
6,407.000 178,947.510
FIFTH THIRD BANCORP 6 A
1,923.000 51,440.250
AEGON FUNDING CO LLC 5.1
6,414.000 174,396.660
SYNCHRONY FINANCIAL 5.625 A
9,130.000 246,144.800
SOUTHERN CO 4.95 2020
8,035.000 219,114.450
WELLS FARGO & COMPANY 4.75
12,614.000 329,982.240
Z
CAPITAL ONE FINANCIAL CO
9,066.000 239,705.040
4.8 J
FIRST HORIZON CORP 6.5
3,936.000 111,192.000
ATHENE HOLDING LTD 6.375 C
5,778.000 168,082.020
TRUIST FINANCIAL CORP 4.75
5,735.000 153,755.350
R
UNITED STATES CELLULAR C
2,438.000 66,971.860
6.25
BROOKFIELD FINANCE INC
3,167.000 81,740.270
4.625 50
WELLS FARGO & COMPANY 4.7
8,422.000 220,235.300
AA
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN
6,161.000 166,223.780
5.375 C
US CELLULAR CORP 5.5
1,667.000 44,592.250
WELLS FARGO & COMPANY 4.375
5,182.000 131,467.340
CC
WASHINGTON FEDERAL INC
6,503.000 174,540.520
4.875 A
FIRST HORIZON CORP 6.1 D
10,983.000 296,101.680
TELEPHONE & DATA SYS 6.625
4,979.000 139,063.470
UU
TEXAS CAPITAL BANCSHARES
5,524.000 148,043.200
5.75 B
JPMORGAN CHASE & CO 4.55 JJ
2,508.000 66,336.600
CHARLES SCHWAB CORP 4.45 J
2,640.000 69,669.600
126/197
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FIRST HORIZON CORP 4.7 F
4,185.000 108,726.300
REGIONS FINANCIAL CORP 4.45
1,326.000 33,826.260
E
JPMORGAN CHASE & CO 4.625
4,467.000 118,375.500
LL
HUNTINGTON BANCSHARES 5.7 C
400.000 10,696.000
ATHENE HOLDING LTD 4.875 D
5,141.000 134,694.200
JPMORGAN CHASE AND CO DS
1,197.000 30,260.160
REPSTG T 4.2
MORGAN STANLEY 4.25
5,611.000 142,294.960
MORGAN STANLEY 6.875 F
1,589.000 44,968.220
REGIONS FINANCIAL CORP
3,022.000 88,181.960
6.375 B
PNC FINANCIAL SERVICES
1,290.000 33,127.200
6.125 P
MORGAN STANLEY 6.375 I
1,593.000 45,973.980
WELLS FARGO & COMPANY 5.85
2,892.000 78,951.600
Q
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
5,928,278.580
(673,571,013)
ハイブリッド優先証券 合計 673,571,013
[673,571,013]
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
UMH PROPERTIES INC 6.75 C
1,200 31,236.000
MONMOUTH REIT 6.125 C
2,875 73,197.500
SPIRIT REALTY CAPITAL IN 6
1,350 35,032.500
A
HUDSON PACIFIC PROPERTIE
2,825 70,427.250
4.75
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
209,893.250
(23,848,071)
投資証券 合計 23,848,071
[23,848,071]
合計 697,419,084
[697,419,084]
ハイブリッド優先証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入
合計金額
ハイブ
組入株式
通貨 銘柄数 投資証券 に対する
リッド優
時価比率
比率
先証券時
時価比率
価比率
アメリカ・ドル 株式 67 銘柄
ハイブリッド
56 銘柄 82.0% 17.4% 0.6% 97.5%
優先証券
投資証券 4 銘柄
カナダ・ドル 株式 2 銘柄 100% -% -% 2.5%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 5 月 10 日現在 2021 年 11 月 8 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
9,827,236 29,711,619
コール・ローン
7,346,015 37,539,412
株式
1,389,065,093 1,432,540,899
未収配当金
6,563,470 680,988
流動資産合計
1,412,801,814 1,500,472,918
資産合計
1,412,801,814 1,500,472,918
負債の部
流動負債
未払解約金
562,000 14,821,000
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その他未払費用
11 -
流動負債合計
562,011 14,821,000
負債合計
562,011 14,821,000
純資産の部
元本等
元本
※ 1 702,513,696 691,384,088
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
709,726,107 794,267,830
元本等合計
1,412,239,803 1,485,651,918
純資産合計
1,412,239,803 1,485,651,918
負債純資産合計 1,412,801,814 1,500,472,918
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 5 月 11 日
区 分
至 2021 年 11 月 8 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
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3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している
場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基
準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 5 月 10 日現在 2021 年 11 月 8 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 11 月 10 日 2021 年 5 月 11 日
期首元本額 766,113,195 円 702,513,696 円
期中追加設定元本額 22,828,119 円 37,440,804 円
期中一部解約元本額 86,427,618 円 48,570,412 円
期末元本額の内訳
ファンド名
安定重視ポートフォリオ(奇 11,922,060 円 10,945,122 円
数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ 10,373,914 円 9,425,055 円
(奇数月分配型)
成長重視ポートフォリオ(奇 196,739,306 円 175,080,179 円
数月分配型)
ダイワ・株/債券/コモディ 32,642,504 円 28,728,735 円
ティ・バランスファンド
ダイワ資産分散インカムオー 34,214,037 円 29,837,629 円
プン(奇数月決算型)
DCダイワ・ワールドアセッ 69,200,438 円 69,224,048 円
ト(六つの羽/安定コース)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DCダイワ・ワールドアセッ 127,410,420 円 130,813,795 円
ト(六つの羽/6分散コー
ス)
DCダイワ・ワールドアセッ 220,011,017 円 237,329,525 円
ト(六つの羽/成長コース)
計 702,513,696 円 691,384,088 円
2. 期末日における受益権の総数 702,513,696 口 691,384,088 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021 年 5 月 11 日
区 分
至 2021 年 11 月 8 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 11 月 8 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021 年 5 月 10 日現在 2021 年 11 月 8 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 12,050,173 53,118,629
合計 12,050,173 53,118,629
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2021 年 4 月
16 日から 2021 年 5 月 10 日まで、及び 2021 年 10 月 16 日から 2021 年 11 月 8 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021 年 5 月 10 日現在 2021 年 11 月 8 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
2021 年 5 月 10 日現在 2021 年 11 月 8 日現在
1 口当たり純資産額 2.0103 円 2.1488 円
( 1 万口当たり純資産額) (20,103 円 ) (21,488 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
UNILEVER PLC
4,489 39.000 175,071.000
PRUDENTIAL PLC
14,844 14.755 219,023.220
AVIVA PLC
40,669 4.040 164,302.760
GLAXOSMITHKLINE PLC
15,900 15.760 250,584.000
M&G PLC
68,765 2.016 138,630.240
TESCO PLC
88,445 2.753 243,533.300
VODAFONE GROUP PLC
101,657 1.113 113,205.230
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NATIONAL GRID PLC
17,873 9.500 169,793.500
HSBC HOLDINGS PLC
43,404 4.372 189,783.990
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
11,761 16.834 197,984.670
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
1,861,911.910
(285,226,286)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
ROCHE HOLDING AG-
1,313 364.300 478,325.900
GENUSSCHEIN
NESTLE SA-REG
5,578 123.180 687,098.040
ZURICH INSURANCE GROUP AG
903 412.300 372,306.900
NOVARTIS AG-REG
4,389 76.090 333,959.010
GIVAUDAN-REG 95 4,359.000 414,105.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
2,285,794.850
(284,627,174)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー
株 スウェーデン・クローナ
クローナ ナ
ELECTROLUX AB-SER B
2,486 201.000 499,686.000
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
499,686.000
(6,620,839)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
SIEMENS AG-REG
2,800 145.580 407,624.000
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
2,996 91.850 275,182.600
BASF SE
3,676 62.080 228,206.080
ALLIANZ SE-REG
1,145 203.500 233,007.500
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
1,037 259.400 268,997.800
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
21,145 16.832 355,912.640
DEUTSCHE POST AG-REG
6,823 55.660 379,768.180
KONINKLIJKE PHILIPS NV
7,785 41.300 321,520.500
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
6,506 28.600 186,071.600
N
KONINKLIJKE DSM NV
2,117 186.250 394,291.250
KONINKLIJKE KPN NV
87,929 2.636 231,780.840
TOTALENERGIES SE
6,299 43.410 273,439.590
MICHELIN (CGDE)
2,155 136.800 294,804.000
SCHNEIDER ELECTRIC SE
2,895 153.200 443,514.000
BNP PARIBAS
3,990 59.510 237,444.900
CAPGEMINI SE
1,883 210.700 396,748.100
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AXA SA
12,126 25.500 309,213.000
SANOFI 3,893 88.460 344,374.780
INTESA SANPAOLO
100,555 2.483 249,728.340
ENI SPA
12,935 12.672 163,912.320
ENEL SPA
48,153 7.294 351,227.980
ENAGAS SA
8,545 20.090 171,669.050
ユーロ 小計 ユーロ
6,518,439.050
(856,066,600)
合計 1,432,540,899
[1,432,540,899]
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
イギリス・ポンド 株式 10 銘柄 100% 19.9%
スイス・フラン 株式 5 銘柄 100% 19.9%
スウェーデン・クローナ 株式 1 銘柄 100% 0.5%
ユーロ 株式 22 銘柄 100% 59.7%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 5 月 10 日現在 2021 年 11 月 8 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
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流動資産
預金
- 31,094,028
コール・ローン
14,912,191 7,496,192
株式
697,352,371 665,371,245
未収入金
14,642,002 -
未収配当金
275,514 831,351
流動資産合計
727,182,078 704,792,816
資産合計
727,182,078 704,792,816
負債の部
流動負債
前受金
1,070,064 -
未払金
1,574,070 6,516,475
未払解約金
8,159,000 3,479,000
その他未払費用
3 -
流動負債合計
10,803,137 9,995,475
負債合計
10,803,137 9,995,475
純資産の部
元本等
元本
※ 1 241,044,350 244,131,848
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
475,334,591 450,665,493
元本等合計
716,378,941 694,797,341
純資産合計
716,378,941 694,797,341
負債純資産合計 727,182,078 704,792,816
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 5 月 11 日
区 分
至 2021 年 11 月 8 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している
場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基
準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 5 月 10 日現在 2021 年 11 月 8 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 11 月 10 日 2021 年 5 月 11 日
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期首元本額 306,612,077 円 241,044,350 円
期中追加設定元本額 3,244,108 円 13,788,548 円
期中一部解約元本額 68,811,835 円 10,701,050 円
期末元本額の内訳
ファンド名
安定重視ポートフォリオ(奇 7,871,791 円 7,882,565 円
数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ 6,771,731 円 7,116,298 円
(奇数月分配型)
成長重視ポートフォリオ(奇 129,233,822 円 129,271,445 円
数月分配型)
ダイワ・株/債券/コモディ 22,011,268 円 20,994,790 円
ティ・バランスファンド
ダイワ資産分散インカムオー 22,722,060 円 22,036,357 円
プン(奇数月決算型)
DCダイワ・ワールドアセッ 8,682,376 円 8,961,574 円
ト(六つの羽/安定コース)
DCダイワ・ワールドアセッ 16,088,006 円 17,059,722 円
ト(六つの羽/6分散コー
ス)
DCダイワ・ワールドアセッ 27,663,296 円 30,809,097 円
ト(六つの羽/成長コース)
計 241,044,350 円 244,131,848 円
2. 期末日における受益権の総数 241,044,350 口 244,131,848 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021 年 5 月 11 日
区 分
至 2021 年 11 月 8 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 11 月 8 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021 年 5 月 10 日現在 2021 年 11 月 8 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 4,782,172 16,010,615
合計 4,782,172 16,010,615
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2021 年 4 月
16 日から 2021 年 5 月 10 日まで、及び 2021 年 10 月 16 日から 2021 年 11 月 8 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021 年 5 月 10 日現在 2021 年 11 月 8 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
2021 年 5 月 10 日現在 2021 年 11 月 8 日現在
1 口当たり純資産額 2.9720 円 2.8460 円
( 1 万口当たり純資産額) (29,720 円 ) (28,460 円 )
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
BHP GROUP LTD
6,700 36.090 241,803.000
WOODSIDE PETROLEUM LTD
3,400 22.580 76,772.000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
13,900 28.930 402,127.000
WESTPAC BANKING CORP
9,600 22.550 216,480.000
RIO TINTO LTD
700 88.810 62,167.000
OIL SEARCH LTD
18,700 4.230 79,101.000
COMMONWEALTH BANK OF
4,350 109.710 477,238.500
AUSTRAL
MACQUARIE GROUP LTD
1,000 202.420 202,420.000
CSL LTD
500 314.480 157,240.000
WESFARMERS LTD
4,700 60.330 283,551.000
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
2,198,899.500
(184,707,558)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
CAPITALAND INVESTMENT LTD
23,900 3.430 81,977.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD
5,800 32.290 187,282.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
17,000 4.450 75,650.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
344,909.000
(29,020,643)
韓国・ウォン 株 韓国・ウォン 韓国・ウォン
KIA CORP
700 88,000.000 61,600,000.000
SK HYNIX INC
2,000 107,000.000 214,000,000.000
HYUNDAI MOTOR CO
500 215,000.000 107,500,000.000
POSCO 330 285,000.000 94,050,000.000
HYUNDAI MOBIS CO LTD
230 252,500.000 58,075,000.000
NAVER CORP
390 410,500.000 160,095,000.000
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LG CHEM LTD
90 786,000.000 70,740,000.000
KB FINANCIAL GROUP INC
3,500 55,100.000 192,850,000.000
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
6,900 70,200.000 484,380,000.000
SK TELECOM
200 309,500.000 61,900,000.000
HANA FINANCIAL GROUP
3,400 43,800.000 148,920,000.000
韓国・ウォン 小計 韓国・ウォン
1,654,110,000.000
(158,794,560)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
SUN HUNG KAI PROPERTIES
6,000 103.300 619,800.000
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
2,500 466.000 1,165,000.000
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL
23,000 8.130 186,990.000
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
143,000 5.170 739,310.000
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H
62,200 5.200 323,440.000
AIA GROUP LTD
22,000 86.150 1,895,300.000
SANDS CHINA LTD
20,800 17.120 356,096.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
5,500 159.100 875,050.000
LTD
WEICHAI POWER CO LTD-H
12,000 13.260 159,120.000
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
18,000 10.200 183,600.000
CHINA MERCHANTS BANK-H
13,500 63.450 856,575.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
7,360,281.000
(107,460,102)
台湾・ドル 株 台湾・ドル 台湾・ドル
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
3,000 383.000 1,149,000.000
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
2,000 862.000 1,724,000.000
DELTA ELECTRONICS INC
3,000 262.000 786,000.000
NANYA TECHNOLOGY CORP
10,000 65.700 657,000.000
MEDIATEK INC
6,000 940.000 5,640,000.000
MEGA FINANCIAL HOLDING CO
85,000 33.700 2,864,500.000
LT
CTBC FINANCIAL HOLDING CO
141,000 23.200 3,271,200.000
LT
NOVATEK MICROELECTRONICS
3,000 448.000 1,344,000.000
COR
WIN SEMICONDUCTORS CORP
4,000 356.000 1,424,000.000
MERIDA INDUSTRY CO LTD
11,000 297.000 3,267,000.000
TAIWAN SEMICONDUCTOR
26,000 600.000 15,600,000.000
MANUFAC
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HON HAI PRECISION INDUSTRY
23,000 109.000 2,507,000.000
UNITED MICROELECTRONICS
87,000 60.400 5,254,800.000
CORP
台湾・ドル 小計 台湾・ドル
45,488,500.000
(185,388,382)
合計 665,371,245
[665,371,245]
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
オーストラリア・ドル 株式 10 銘柄 100% 27.8%
シンガポール・ドル 株式 3 銘柄 100% 4.4%
韓国・ウォン 株式 11 銘柄 100% 23.9%
香港・ドル 株式 11 銘柄 100% 16.2%
台湾・ドル 株式 13 銘柄 100% 27.7%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 5 月 10 日現在 2021 年 11 月 8 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
141/197
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
流動資産
コール・ローン
260,527,247 840,954,110
株式
15,788,191,810 15,125,509,150
未収入金
- 12,699,331
未収配当金
208,463,150 184,959,000
流動資産合計
16,257,182,207 16,164,121,591
資産合計
16,257,182,207 16,164,121,591
負債の部
流動負債
未払金
38,446,081 4,812,329
未払解約金
12,500,000 50,704,000
その他未払費用
154 -
流動負債合計
50,946,235 55,516,329
負債合計
50,946,235 55,516,329
純資産の部
元本等
元本
※ 1 4,899,243,243 4,605,881,164
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
11,306,992,729 11,502,724,098
元本等合計
16,206,235,972 16,108,605,262
純資産合計
16,206,235,972 16,108,605,262
負債純資産合計 16,257,182,207 16,164,121,591
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 5 月 11 日
区 分
至 2021 年 11 月 8 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 5 月 10 日現在 2021 年 11 月 8 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 11 月 10 日 2021 年 5 月 11 日
期首元本額 5,742,455,990 円 4,899,243,243 円
期中追加設定元本額 89,718,289 円 200,471,644 円
期中一部解約元本額 932,931,036 円 493,833,723 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ好配当日本株投信(季 3,132,711,213 円 2,782,913,003 円
節点描)
ダイワ・バランス3資産(外 24,345,037 円 23,531,017 円
債・海外リート・好配当日本
株)
安定重視ポートフォリオ(奇 21,868,621 円 20,128,437 円
数月分配型)
インカム重視ポートフォリオ 19,344,109 円 18,171,934 円
(奇数月分配型)
成長重視ポートフォリオ(奇 361,317,803 円 320,156,816 円
数月分配型)
ダイワ・株/債券/コモディ 58,855,460 円 51,204,498 円
ティ・バランスファンド
ダイワ資産分散インカムオー 62,096,019 円 55,580,363 円
プン(奇数月決算型)
DCダイワ・ワールドアセッ 199,577,941 円 209,602,028 円
ト(六つの羽/安定コース)
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DCダイワ・ワールドアセッ 370,252,950 円 399,148,880 円
ト(六つの羽/6分散コー
ス)
DCダイワ・ワールドアセッ 648,874,090 円 725,444,188 円
ト(六つの羽/成長コース)
計 4,899,243,243 円 4,605,881,164 円
2. 期末日における受益権の総数 4,899,243,243 口 4,605,881,164 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021 年 5 月 11 日
区 分
至 2021 年 11 月 8 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 11 月 8 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021 年 5 月 10 日現在 2021 年 11 月 8 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 196,000,211 277,803,868
合計 196,000,211 277,803,868
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2021 年 4 月
16 日から 2021 年 5 月 10 日まで、及び 2021 年 10 月 16 日から 2021 年 11 月 8 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021 年 5 月 10 日現在 2021 年 11 月 8 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
2021 年 5 月 10 日現在 2021 年 11 月 8 日現在
1 口当たり純資産額 3.3079 円 3.4974 円
( 1 万口当たり純資産額) (33,079 円 ) (34,974 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額(円)
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
オリエンタル白石 294,400 271.00 79,782,400
住友林業 22,600 2,325.00 52,545,000
大和ハウス 34,400 3,615.00 124,356,000
エクシオグループ 26,600 2,678.00 71,234,800
九電工 29,300 3,505.00 102,696,500
ブルボン 22,400 2,252.00 50,444,800
日鉄ソリューションズ 5,000 3,590.00 17,950,000
ディップ 32,000 4,165.00 133,280,000
アサヒグループホールディン 23,700 5,180.00 122,766,000
エレマテック 21,700 1,120.00 24,304,000
パルグループHLDGS 67,300 1,690.00 113,737,000
太陽化学 22,300 1,779.00 39,671,700
日本たばこ産業 34,400 2,344.00 80,633,600
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アルコニックス 33,900 1,628.00 55,189,200
富士紡ホールディングス 16,100 4,120.00 66,332,000
ダイワボウHD 96,500 2,004.00 193,386,000
レスターホールディングス 11,100 1,902.00 21,112,200
TOKAIホールディングス 184,600 872.00 160,971,200
三洋貿易 84,000 1,072.00 90,048,000
帝国繊維 15,100 2,083.00 31,453,300
旭 化 成
260,200 1,171.00 304,694,200
川田テクノロジーズ 12,700 3,810.00 48,387,000
ハウスドゥ 46,800 965.00 45,162,000
コメダホールディングス 31,600 2,066.00 65,285,600
共和レザー 64,400 662.00 42,632,800
セーレン 40,600 2,383.00 96,749,800
ワコールホールディングス 51,300 2,218.00 113,783,400
SRAホールディングス 7,500 2,918.00 21,885,000
昭和電工 27,800 2,819.00 78,368,200
日本曹達 30,900 3,320.00 102,588,000
大阪ソーダ 21,200 2,773.00 58,787,600
信越化学 8,800 20,230.00 178,024,000
エア・ウォーター 74,300 1,761.00 130,842,300
四国化成 45,200 1,417.00 64,048,400
東京応化工業 10,900 7,490.00 81,641,000
旭有機材 31,900 1,469.00 46,861,100
第一工業製薬 45,300 3,435.00 155,605,500
武田薬品 75,400 3,246.00 244,748,400
日本空調サービス 74,600 794.00 59,232,400
伊藤忠テクノソリュー 29,200 3,750.00 109,500,000
フルキャストホールディングス 38,700 2,785.00 107,779,500
富士フイルムHLDGS 43,200 9,104.00 393,292,800
デクセリアルズ 126,600 3,285.00 415,881,000
TOYO TIRE
48,300 1,980.00 95,634,000
AGC 77,200 5,800.00 447,760,000
ニチアス 50,700 2,811.00 142,517,700
日本製鉄 72,300 1,918.00 138,671,400
日本冶金工 23,800 2,336.00 55,596,800
三菱製鋼 30,100 1,056.00 31,785,600
三井金属 37,300 3,205.00 119,546,500
住友電工 20,900 1,524.00 31,851,600
三和ホールディングス 91,600 1,299.00 118,988,400
日東精工 77,400 658.00 50,929,200
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マルゼン 30,900 2,309.00 71,348,100
ファインシンター 18,900 1,546.00 29,219,400
ソデイツク 84,400 875.00 73,850,000
ベルシステム24HLDGS 72,100 1,416.00 102,093,600
豊田自動織機 13,200 9,850.00 130,020,000
フリュー 45,400 1,633.00 74,138,200
サト-ホールディングス 17,000 2,611.00 44,387,000
三精テクノロジーズ 28,500 817.00 23,284,500
キトー 56,600 1,742.00 98,597,200
日 立
88,500 7,111.00 629,323,500
富士電機 57,100 5,710.00 326,041,000
IDEC 14,100 2,640.00 37,224,000
T D K
33,900 4,435.00 150,346,500
デンソー 29,800 8,301.00 247,369,800
村田製作所 17,700 8,461.00 149,759,700
IHI 68,400 2,851.00 195,008,400
プレミアグループ 60,400 3,735.00 225,594,000
いすゞ自動車 172,700 1,593.00 275,111,100
トヨタ自動車 243,500 2,028.00 493,818,000
プレス工業 116,000 406.00 47,096,000
ミクニ 67,400 316.00 21,298,400
萩原電気HLDGS 17,300 2,201.00 38,077,300
コ ジ マ
77,000 581.00 44,737,000
アルゴグラフィックス 31,100 3,080.00 95,788,000
ダイトロン 42,500 2,145.00 91,162,500
スター精密 52,500 1,493.00 78,382,500
フジシールインターナショナル 49,400 2,553.00 126,118,200
大日本印刷 119,900 2,859.00 342,794,100
藤森工業 10,000 4,730.00 47,300,000
リンテック 22,400 2,501.00 56,022,400
信越ポリマー 123,700 1,021.00 126,297,700
伊 藤 忠
46,900 3,449.00 161,758,100
東京エレクトロン 6,600 57,310.00 378,246,000
スターゼン 20,800 2,152.00 44,761,600
セイコーHD 38,900 2,484.00 96,627,600
日本ユニシス 48,900 3,490.00 170,661,000
三菱商事 92,700 3,435.00 318,424,500
稲畑産業 40,800 1,674.00 68,299,200
しまむら 16,300 9,500.00 154,850,000
丸井グループ 36,400 2,302.00 83,792,800
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三菱UFJフィナンシャルG 609,200 638.00 388,669,600
三井住友フィナンシャルG 95,400 3,849.00 367,194,600
SBIホールディングス 35,600 2,880.00 102,528,000
オリックス 181,800 2,253.00 409,595,400
MS&AD 52,200 3,706.00 193,453,200
第一生命HLDGS 78,900 2,437.50 192,318,750
東京海上HD 67,300 6,001.00 403,867,300
東京建物 80,600 1,667.00 134,360,200
山 九
18,700 4,955.00 92,658,500
丸全昭和運輸 13,800 3,445.00 47,541,000
センコーグループHLDGS 140,300 1,014.00 142,264,200
三井倉庫HOLD 54,600 2,376.00 129,729,600
日本電信電話 49,600 3,224.00 159,910,400
KDDI 108,600 3,396.00 368,805,600
シーイーシー 27,500 1,357.00 37,317,500
日本管財 5,900 2,785.00 16,431,500
日鉄物産 28,000 4,960.00 138,880,000
合計 15,125,509,150
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 1,888,031,780 円
Ⅱ 負債総額 3,091,919 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,884,939,861 円
Ⅳ 発行済数量 1,983,666,779 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9502 円
( 参考 ) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 19,648,487,536 円
Ⅱ 負債総額 29,581,220 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,618,906,316 円
Ⅳ 発行済数量 10,474,003,907 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8731 円
( 参考 ) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 101,412,310,330 円
Ⅱ 負債総額 63,769,265 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 101,348,541,065 円
Ⅳ 発行済数量 28,046,913,446 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.6135 円
( 参考 ) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド
純資産額計算書
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2021 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 126,608,801,496 円
Ⅱ 負債総額 947,460,109 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 125,661,341,387 円
Ⅳ 発行済数量 36,522,408,645 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4407 円
( 参考 ) ダイワ北米好配当株マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 4,217,587,720 円
Ⅱ 負債総額 95,920,386 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,121,667,334 円
Ⅳ 発行済数量 940,561,072 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.3821 円
( 参考 ) ダイワ欧州好配当株マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 1,391,304,310 円
Ⅱ 負債総額 0 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,391,304,310 円
Ⅳ 発行済数量 684,670,573 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0321 円
( 参考 ) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 675,803,683 円
Ⅱ 負債総額 2,000,000 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 673,803,683 円
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Ⅳ 発行済数量 242,296,583 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7809 円
( 参考 ) ダイワ好配当日本株マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 15,256,871,868 円
Ⅱ 負債総額 92,446,395 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,164,425,473 円
Ⅳ 発行済数量 4,567,572,316 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.3200 円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記 ① の申請のある場合には、上記 ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記 ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記 ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。)に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
a . 資本金の額
2021 年 11 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
b . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ.商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ.運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ.運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ.リスクマネジメント会議
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経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2021 年 11 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお
りです。
基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託 60 175,229
追加型株式投資信託 772 21,068,563
株式投資信託 合計 832 21,243,792
単位型公社債投資信託 78 215,962
追加型公社債投資信託 14 1,474,160
公社債投資信託 合計 92 1,690,122
総合計 924 22,933,914
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3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52 年大蔵省令第 38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定
により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作
成しております。
なお、当中間会計期間( 2021 年4月1日から 2021 年9月 30 日まで)は、改正府令附則第3条第1項
ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
2.当社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、第 62 期事業年度( 2020 年4月1日か
ら 2021 年3月 31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けており
ます。
また、第 63 期事業年度に係る中間会計期間( 2021 年4月1日から 2021 年9月 30 日まで)の中間財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
3.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
現金・預金
2,741 4,860
有価証券
22,167 333
前払費用
205 237
未収委託者報酬
10,847 13,150
未収収益
63 49
関係会社短期貸付金
- 18,700
その他 62 207
流動資産計
36,088 37,539
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固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
217 224
建物
7 6
器具備品
209 218
無形固定資産
2,362 1,937
ソフトウェア
2,028 1,882
ソフトウェア仮勘定
333 54
投資その他の資産
15,844 16,121
投資有価証券
9,153 10,159
関係会社株式
3,972 3,705
出資金
183 183
長期差入保証金
1,069 1,068
繰延税金資産
1,431 973
その他 33 30
固定資産計
18,424 18,283
資産合計
54,512 55,822
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
預り金
69 68
未払金
7,573 8,405
未払収益分配金
14 13
未払償還金
39 39
未払手数料
3,988 4,734
その他未払金
※ 2 3,530 ※ 2 3,617
未払費用
3,830 3,777
未払法人税等
656 804
未払消費税等
590 631
賞与引当金
688 950
5 88
その他
流動負債計
13,414 14,725
固定負債
退職給付引当金
2,574 2,452
役員退職慰労引当金
88 74
5 3
その他
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固定負債計
2,667 2,530
負債合計
16,082 17,256
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 11,749 10,574
利益剰余金合計
12,123 10,948
株主資本合計
38,793 37,618
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △ 363 947
評価・換算差額等合計
△ 363 947
純資産合計
38,430 38,566
負債・純資産合計
54,512 55,822
(2) 【損益計算書】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
営業収益
委託者報酬
69,550 65,487
その他営業収益 583 419
営業収益計
70,134 65,906
営業費用
支払手数料
31,120 27,965
広告宣伝費
745 624
調査費
8,858 8,245
調査費
1,188 1,134
委託調査費
7,670 7,110
委託計算費
1,410 1,501
営業雑経費
1,770 1,870
通信費
240 240
印刷費
524 478
協会費
56 51
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諸会費
13 14
その他営業雑経費 936 1,084
営業費用計
43,906 40,207
一般管理費
給料
5,793 5,991
役員報酬
374 351
給料・手当
4,335 4,293
賞与
395 395
賞与引当金繰入額
688 950
福利厚生費
838 893
交際費
62 32
旅費交通費
154 37
租税公課
451 472
不動産賃借料
1,299 1,302
退職給付費用
368 449
役員退職慰労引当金繰入額
37 28
固定資産減価償却費
925 661
1,770 1,763
諸経費
一般管理費計
11,702 11,631
営業利益
14,525 14,067
(単位 :百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019 年4月1日
(自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31
至 2021 年3月 31 日)
日)
営業外収益
投資有価証券売却益
214 578
有価証券償還益
24 42
その他 991 68
営業外収益計
1,230 689
営業外費用
投資有価証券売却損
1 69
有価証券償還損
71 47
その他 54 24
営業外費用計
127 141
経常利益
15,629 14,616
特別損失
システム刷新関連費用
537 547
関係会社整理損失
- 267
投資有価証券評価損 48 45
特別損失計
585 860
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税引前当期純利益
15,043 13,756
法人税、住民税及び事業税
4,555 4,476
△ 109
△ 78
法人税等調整額
法人税等合計
4,477 4,366
当期純利益
10,566 9,389
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 1,302 △ 1,302 △ 1,302
当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
当期純利益 - - 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 410 △ 410 △ 410
額(純額)
当期変動額合計 △ 410 △ 410 △ 410
当期末残高 △ 363 △ 363 38,430
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当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 10,564 △ 10,564 △ 10,564
当期純利益 - - - 9,389 9,389 9,389
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 1,175 △ 1,175 △ 1,175
当期末残高 15,174 11,495 374 10,574 10,948 37,618
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 △ 363 △ 363 38,430
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 10,564
当期純利益 - - 9,389
株主資本以外の
項目の当期変動 1,311 1,311 1,311
額(純額)
当期変動額合計 1,311 1,311 136
当期末残高 947 947 38,566
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
( 1 ) 子会社株式及び関連会社株式
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移動平均法による原価法により計上しております。
( 2 ) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
( 1 ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ~ 18 年
器具備品 4~ 20 年
( 2 ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
( 1 ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( 2 ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与 及
び上席参事 についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( 3 ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
4.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
5.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
6.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設され
たグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見
直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第 39 号 2020 年3月 31 日)第3項の取扱いに
より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年2
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月 16 日)第 44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
(追加情報)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第 30 号 2019 年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第 10 号 2019 年7月4日)第 44 -2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。この結果、当事業年
度の財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適
用指針第 19 号 2019 年7月4日)第7 - 4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事
業年度に係るものについては記載しておりません。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
(未適用の会計基準等)
収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2018 年3月 30 日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 30 号 2018 年3月
30 日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が乏
しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
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この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」 912 百万
円、「その他」 78 百万円は、「その他」 991 百万円として組替えております。
(注記に関する表示方法の変更)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第 31 号 2020 年 3 月 31 日。以下「見積り
会計基準」という)が公表日以後終了する事業年度における年度末に係る財務諸表から適用できること
になったことに伴い、当事業年度末から適用し、(重要な会計上の見積り)を開示しております。
見積り会計基準の適用については、見積り会計基準第 11 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ており、会計基準第6項及び第7項に定める注記事項について、前事業年度における財務諸表に関する
注記を省略しております。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
建物 34 百万円
35 百万円
器具備品 276 百万円 259 百万円
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
未払金 3,397 百万円
3,473 百万円
3 保証債務
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,603 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,727 百万円に対して保証を行ってお
ります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
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普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2019 年6月 21 日 2019 年 2019 年
普通株式 11,868 4,550
定時株主総会 3月 31 日 6月 24 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020 年6月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,050 円
④ 基準日 2020 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2020 年6月 24 日
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2020 年6月 23 日 2020 年 2020 年
普通株式 10,564 4,050
定時株主総会 3月 31 日 6月 24 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021 年6月 22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 9,388 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 3,599 円
④ 基準日 2021 年3月 31 日
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⑤ 効力発生日 2021 年6月 23 日
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
行っているものであります。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
(ⅰ)為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
(ⅱ)価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであり
ます。なお、企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、「時価
算定適用指針」という。)第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、次表
には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3
つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
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レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
貸借対照表 計上額 時価 差額
投資有価証券(※1) 60 60 -
資産合計 60 60 -
(※ 1 )時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 267 百万円、投資有価証券 8,426 百万
円は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間(1年以
内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券(※1) 85 - - 85
資産合計 85 - - 85
(※1)時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 333 百万円、投資有価証券 9,406 百万
円は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で
決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
しております。なお、時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
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れている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ
ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
(単位:百万円)
区分 前事業年度 当事業年度
非上場株式等 666 666
子会社株式 1,944 1,677
関連会社株式 2,027 2,027
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,944 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,677 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2.その他有価証券
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 60 55 5
(2)その他 3,004 2,772 232
小計 3,064 2,827 237
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 27,589 28,354 △ 764
小計 27,589 28,354 △ 764
合計 30,654 31,181 △ 526
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 85 55 30
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(2)その他 7,179 5,697 1,481
小計 7,265 5,752 1,512
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,561 2,721 △160
小計 2,561 2,721 △160
合計 9,826 8,474 1,352
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 1,492 214 1
合計 1,492 214 1
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 5,353 578 69
合計 5,353 578 69
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 証券投資信託について 48 百万円の減損処理を行っております。
当事業年度において、関係会社株式について 267 百万円、証券投資信託について 45 百万円の減損処理
を行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
2.確定給付制度
( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2020 年4月1日
(自 2019 年4月1日
至 2021 年3月 31 日)
至 2020 年3月 31 日)
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退職給付債務の期
2,389 百万円 2,574 百万円
首残高
159
勤務費用 155
退職給付の支払
△ 183
△ 378
額
207
その他 101
退職給付債務の期
2,574
2,452
末残高
( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2020 年4月1日
(自 2019 年4月1日
至 2021 年3月 31 日)
至 2020 年3月 31 日)
非積立型制度の退職給付債務 2,574 百万円 2,452 百万円
貸借対照表に計上された負債と
2,452
2,574
資産の純額
2,452
退職給付引当金 2,574
貸借対照表に計上された負債と
2,574 2,452
資産の純額
( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
勤務費用 159 百万円 155 百万円
その他 27 108
確定給付制度に係る退職給付費用 187 263
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 181 百万円、当事業年度 186 百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
繰延税金資産
788
退職給付引当金
750
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177
賞与引当金 243
129
未払事業税
170
198
システム関連費用 155
47
投資有価証券評価損
128
94
出資金評価損
94
399
その他
298
1,835
繰延税金資産小計 1,841
評価性引当額 △ 173
△ 254
1,661
繰延税金資産合計
1,586
繰延税金負債
連結法人間取引(譲渡 △ 159
△ 159
益)
△ 71
その他有価証券評価差額
△ 453
金
△ 230
繰延税金負債合計 △ 612
1,431
繰延税金資産の純額 973
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[ 関連情報 ]
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記
載を省略しております。
(2)有形固定資産
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本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) 取引の内容 (百万 科目 (百万
名称
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
(%)
関係会
証券
資金の貸付 19,300 社短期 18,700
㈱大和証 東京都
被所有
親会 持株 経営管
貸付金
券グルー 千代田 247,397 あり
社 会社 理
100.0
利息の受取
プ本社 区
業 0 - -
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1年以内としております。な
お、担保は受け入れておりません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
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前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
-
1,603 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 (注)
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
-
1,727 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 (注)
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
(ウ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
資本金ま 議決権等
取引金額 期末残高
会社等の名 たは出資 事業の内 の所有 (被 関連当事者
種類 所在地 取引の内容 (百万円) 科目 (百万円)
称 金 容 所有 )割合 との関係
(注 1) (注 1)
(百万円) (%)
同一
の親
証券投資信託の
証券投資信
会社
東京都 金融商品
代行手数料
大和証券㈱ 100,000 - 託受益証券 16,953 未払手数料 2,984
をも
千代田区 取引業
の募集販売 (注 2)
つ会
社
同一
の親
㈱大和総研
ソフトウェアの
会社
ビジネス・ 東京都 情報サー ソフトウェ
3,000 - 1,031 未払費用 224
購入(注 3)
をも
イノベー 江東区 ビス業 アの開発
つ会
ション
社
同一
の親
不動産の賃借料
会社
大和プロパ 東京都 不動産管 本社ビルの 長期差入保
100 - 1,061 1,054
(注 4)
をも
ティ ㈱ 中央区 理業 管理 証金
つ会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
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( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
(%)
証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
託受益証券 14,917 3,321
同一
数料(注 料
の募集販売
の親
2)
東京都
金融商品
会社
大和証券㈱ 100,000 -
取引業
をも 千代田区
不動産の
本社ビルの 長期差入
つ会
527
賃借料 1,054
管理 保証金
社
(注 4)
同一
㈱大和総研
の親
ソフトウェ
東京都
ビジネス・ 情報サー ソフトウェ
会社
アの購入
3,000 - 883 未払費用 179
イノベー ビス業 アの開発
をも 江東区
(注 3)
ション
つ会
社
同一
の親
不動産の賃
東京都
大和プロパ 不動産管 本社ビルの
会社
借料 - -
100 - 527
ティ㈱ 理業 管理
をも 中央区
(注 4)
つ会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
( 注5 ) 大和プロパティ株式会社は、 2020 年 10 月 1 日付で大和証券株式会社を存続会社とする吸収合併に
より消滅しております。このため、取引金額は関連当事者であった期間の金額を記載しておりま
す。
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2 . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
1株当たり純資産額 14,732.52 円 1株当たり純資産額 14,784.79 円
1株当たり当期純利益 4,050.66 円 1株当たり当期純利益 3,599.54 円
( 注1 ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注2 ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
当期純利益(百万円) 10,556 9,389
普通株式の期中平均株式数(株) 2,608,525 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
中間財務諸表
(1 )中間貸借対照表
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
( 2021 年9月 30 日)
資産の部
流動資産
現金・預金 2,139
有価証券 250
未収委託者報酬 13,857
関係会社短期貸付金 16,300
369
その他
流動資産合計 32,916
固定資産
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※1
有形固定資産 211
無形固定資産
ソフトウエア 1,633
134
その他
無形固定資産合計 1,768
投資その他の資産
投資有価証券 11,373
関係会社株式 3,705
繰延税金資産 786
1,246
その他
投資その他の資産合計 17,111
固定資産合計 19,091
資産合計 52,007
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
( 2021 年9月 30 日)
負債の部
流動負債
未払金 7,322
未払費用 3,879
未払法人税等 795
賞与引当金 711
その他 ※2 927
流動負債合計
13,635
固定負債
退職給付引当金 2,475
役員退職慰労引当金 92
その他 2
固定負債合計
2,571
負債合計
16,206
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
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利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 7,594
利益剰余金合計
7,968
株主資本合計
34,638
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,162
評価・換算差額等合計
1,162
純資産合計
35,801
負債・純資産合計
52,007
(2 )中間損益計算書
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
(自 2021 年4月1日
至 2021 年9月 30 日)
営業収益
委託者報酬 37,075
295
その他営業収益
営業収益合計 37,371
営業費用
支払手数料 15,707
6,525
その他営業費用
営業費用合計 22,233
※1 5,737
一般管理費
営業利益 9,400
営業外収益 ※2 228
※3 87
営業外費用
経常利益 9,540
特別利益
-
※4 129
特別損失
税引前中間純利益 9,411
法人税、住民税及び事業税
2,910
92
法人税等調整額
中間純利益 6,407
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(3 )中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2021 年4月1日 至 2021 年9月 30 日 )
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 10,574 10,948 37,618
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △ 9,388 △ 9,388 △ 9,388
中間純利益 - - - 6,407 6,407 6,407
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - △ 2,980 △ 2,980 △ 2,980
当中間期末残高 15,174 11,495 374 7,594 7,968 34,638
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 947 947 38,566
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △ 9,388
中間純利益 - - 6,407
株主資本以外の
項目の当中間期 214 214 214
変動額(純額)
当中間期変動額合計 214 214 △ 2,765
当中間期末残高 1,162 1,162 35,801
注記事項
(重要な会計方針)
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1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10 ~ 18 年
器具備品 4~ 20 年
(2)無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
ております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
ります。
(3)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
当社は投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
す。
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当社の日々のサービス提供時に当履行義務が充足されるため、一定期間にわたり収益を認識し
ております。
5 .消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜 方式 によっております。
6. 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
7.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグ
ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行わ
れた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に
関する取扱い」 (実務対応報告第 39 号 2020 年3月 31 日)第3項の取扱いにより、「税効果会計
に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年2月 16 日)第 44 項の定めを
適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいておりま
す。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2020 年3月 31 日。以下「収益認識会計基
準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に
移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識すること
としております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第 84 項ただし書きに
定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用
した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新
たな会計方針を適用しております。これによる当中間会計期間の損益及び期首利益剰余金に与え
る影響はありません。
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
当中間会計期間
( 2021 年9月 30 日現在)
有形固定資産 307 百万円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。
3 保証債務
当中間会計期間( 2021 年9月 30 日現在)
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子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,726 百万円 に対して保証を行ってお
ります。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
当中間会計期間
(自 2021 年4月 1日
至 2021 年9月 30 日)
有形固定資産 12 百万円
無形固定資産 289 百万円
※2 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
(自 2021 年4月 1日
至 2021 年9月 30 日)
投資有価証券売却益 117 百万円
時効成立分配金・償還金 28 百万円
受取配当金 26 百万円
※3 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
(自 2021 年4月 1日
至 2021 年9月 30 日)
投資有価証券売却損 58 百万円
9 百万円
未収入金清算費用
※4 特別損失 の項目
当中間会計期間
(自 2021 年4月 1日
至 2021 年9月 30 日)
投資有価証券評価損 102 百万円
27 百万円
出資金評価損
(中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間(自 2021 年4月1日 至 2021 年9月 30 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項 (単位:千株)
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
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合計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
配当金支払額
配当金の 1株当たり
株式の
決議 総額 配当額 基準日 効力発生日
種類
(百万円) (円)
2021 年 6 月 22 日
普通株式 9,388 3,599 2021 年 3 月 31 日 2021 年 6 月 23 日
定時株主総会
(金融商品関係)
当中間会計期間( 2021 年9月 30 日)
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで
あります。なお、 2019 年7月4日公表の企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の
適用指針」(以下、「 2019 年適用指針」という。)第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価
格のない株式等は、次表には含めておりません。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたイン
プットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
(1)時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券(※1) 85 85
資産合計 85 85
(※1) 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 250 百万円、投資有価証券 10,621 百万
円は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で決済され
るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
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投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
しております。なお、 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表され
ている基準価格によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関す
る事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
(注2)市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価
のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
(単位:百万円)
区分 当中間会計期間
非上場株式等 666
子会社株式 1,677
関連会社株式 2,027
(有価証券関係)
当中間会計期間( 2021 年9月 30 日)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式(中間貸借対照表計上額 1,677 百万円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上
額 2,027 百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 85 55 30
(2)その他 7,691 5,841 1,850
小計 7,777 5,896 1,881
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,179 3,398 △ 219
小計 3,179 3,398 △ 219
合計 10,956 9,294 1,661
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上
表の「その他有価証券」には含めておりません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
注記事項(セグメント情報等)に記載のとおり、単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の
営業収益の 90% を超えており、かつ、内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の
営業収益の 90% を超えるため、セグメント情報に追加しての記載は行っておりません。
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(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当中間会計期間(自 2021 年4月1日 至 2021 年9月 30 日)
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
当中間会計期間(自 2021 年4月1日 至 2021 年9月 30 日)
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略し
ております。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営 業収益の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるた
め、記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当中間会計期間(自 2021 年4月1日 至 2021 年9月 30 日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当中間会計期間(自 2021 年4月1日 至 2021 年9月 30 日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当中間会計期間(自 2021 年4月1日 至 2021 年9月 30 日)
該当事項はありません。
( 1 株当たり情報)
当中間会計期間
(自 2021 年4月1日
至 2021 年9月 30 日)
1株当たり純資産額
13,724.67 円
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2,456.52 円
1 株当たり中間純利益
(注1) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
(注2) 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
当中間会計期間
(自 2021 年4月1日
至 2021 年9月 30 日)
中間純利益 ( 百万円 ) 6,407
普通株式に係る中間純利益 ( 百万円 ) 6,407
普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 )
-
2,608,525
普通株式の期中平均株式数 ( 株 )
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 ④⑤ において同
じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記 ③④ に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
5 【その他】
a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
提出日前 1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
該当する事実はありません。
b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
(2021 年 03 月末日現在 )
受託会社 三井住友信託銀行株式 342,037 百万円 (注 6 )
会社
再信託受託会 株式会社日本カスト 51,000 百万円 (注 6 )
社 ディ銀行
販売会社 信金中央金庫 690,998 百万円 (注 4 )
投資顧問会社 アムンディ・アイルラ 1,032,912 ユーロ
ンド・リミテッド ( 2020 年 12 月 31 日現在)
コーヘン&スティアー 535 千米ドル
ズ・キャピタル・マネ ( 2020 年 12 月 31 日現在)
ジメント・インク
(注 1 )金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
(注 2 )主として中小企業向け融資業を営んでいます。
(注 3 )銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(注 4 )全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
(注 5 )協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
(注 6 )銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
(注 7 )信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
(注 8 )保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
(注 9 )保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
(注 10 )全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
す。
(注 11 )労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
2【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の
計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
められる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部(信託財産の管理等)を行ない
ます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
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該当事項はありません。
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第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
(提出年月日) (書類名)
2021 年 5 月 24 日 臨時報告書
2021 年 7 月 26 日 臨時報告書
2021 年 8 月 3 日 有価証券報告書、有価証券届出書
2021 年 9 月 24 日 臨時報告書
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独立監査人の監査報告書
2021 年5月 21 日
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取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2020 年4月1日から 2021 年
3月 31 日までの第 62 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
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(注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021 年 12 月 17 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の 2021 年 5 月 11
日から 2021 年 11 月 8 日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の 2021 年 11 月 8 日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2021 年 11 月 25 日
大和アセットマネジメント 株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年4月1日から 2022 年
3月 31 日までの第 63 期事業年度の中間会計期間( 2021 年4月1日から 2021 年9月 30 日まで)に係る中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年9月 30 日現在の財政状態及び同
日をもって終了する中間会計期間( 2021 年4月1日から 2021 年9月 30 日まで)の経営成績に関する有
用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
195/197
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
196/197
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注 )1 . 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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