グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第34期(令和3年5月20日-令和3年11月19日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月20日-令和3年11月19日) |
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提出者 | グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年2月18日 提出
【計算期間】 第34特定期間(自 2021年5月20日至 2021年11月19日)
【ファンド名】 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、日本の
株式にも投資し分散投資を行うことでリスクの低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長を目指
します。
<信託金限度額>
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド ( )
大型株 年2回 (日本を TOPIX 条件付運用型
中小型株 含む) ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ ( ) ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
公債 (隔月) 北米 型
社債
その他債券 年12回 欧州 その他
クレジット属 (毎月) ( )
性 アジア
( ) 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
( )
その他資産 中南米
(投資信託証券
(資産複合(株 アフリカ
式、債券、短期
金融資産)資産 中近東
配分固定型)) (中東)
資産複合 エマージ
( ) ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
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<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
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る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
る ものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
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(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
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(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
資産 インデックス
外国債券 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)※1
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国内株式 TOPIX(東証株価指数)※2
*資産ごとの運用においては、十分な銘柄分散を行い、上記のインデックスに連動する運用収益の獲得を
目指します。
※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれ
ぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
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(注)普通分配金に対する課税については、後掲「4手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
(2)【ファンドの沿革】
2004年12月1日 本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
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2012年4月1日 本ファンドの名称を「住信 グローバル・インカム&プラス(毎月決
算型)」から「グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)」に変
更
本ファンドの主要投資対象である「住信 外国債券インデックス マ
ザーファンド」および「住信 国内株式インデックス マザーファン
ド」の名称を「外国債券インデックス マザーファンド」および「国
内株式インデックス マザーファンド」にそれぞれ変更
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況(2021年12月30日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
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2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
(イ)基本方針
本ファンドは、日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、日本の
株式にも投資し分散投資を行うことでリスクの低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長をはか
ることをめざして運用を行います。
(ロ)運用方法
①投資対象
外国債券インデックス マザーファンドおよび国内株式インデックス マザーファンド(以下総称
して、またはそれぞれを「マザーファンド」ということがあります。)の各受益証券(以下総称
して、またはそれぞれを「マザーファンド受益証券」ということがあります。)を主要投資対象
とします。
②投資態度
1)主として、外国債券インデックス マザーファンドの受益証券および国内株式インデックス マ
ザーファンドの受益証券への投資を通して、外国債券と国内株式への分散投資を行います。
2)基本資産配分比率は、外国債券70%(円短期金融資産3%程度を含みます。)、国内株式30%
とし、各資産ごとの許容乖離幅は±5%とします。
3)実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
4)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替
変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る
先物取引および通貨に係るオプション取引ならびに委託者が適当と認める外国の取引所(金融
商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定す
る取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市
場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)等におけるこれらの取引と類似の
取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利
とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(スワップ取引)、ならびに金利先渡取引およ
び為替先渡取引を行うことができます。
5)ただし、資金動向、市況動向、投資信託財産の規模等の事情によっては、上記のような運用が
できない場合があります。
(2)【投資対象】
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(イ)本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項
で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
投資信託約款第26条、第27条および第28条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
(ロ)委託者は、信託金を、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井
住友信託銀行株式会社を受託者として締結された外国債券インデックス マザーファンドおよ
び国内株式インデックス マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資す
ることを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定
めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものを
いいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有す
るもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で
定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
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受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号
ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、およ
び第14号に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号および第14号の
証券(「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
(ハ)委託者は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)によ
り運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前記(ハ)第1号から第4号に掲
げる金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債イン
デックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動
する投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。こ
のため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産
の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、
有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係
るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類
似の取引を行うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回
避 するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに
外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことがで
きます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに
交換する取引を行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産
が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単
独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第
341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株
予約権付社債」といいます。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超
えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを
表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産
の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)と連動する投資
成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX(東証
株価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を
保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあり
ます。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模
によっては、上記の運用ができない場合があります。
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⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を
保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取
引、 有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産
の純資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とするこ
ととし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会
規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券
またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。
・分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの投資信託財産に属する配当等収
益のうち、投資信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)
を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。(以下
「みなし売買益」といいます。))等の全額とします。
・分配対象額についての分配方針
原則として、外国債券インデックス マザーファンドからのみなし配当等収益を原資とし
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て、毎決算期に安定した分配を行うことを目指します。また3月、6月、9月、12月の決算時
には国内株式インデックス マザーファンドからのみなし売買益を外国債券インデックス マ
ザー ファンドからの配当等収益に加算して分配することを目指します。ただし、国内株式イ
ンデックス マザーファンドからのみなし売買益が確保できた場合でも、外国債券インデッ
クス マザーファンドの基準価額が下落した場合には、加算分配を行わないことがありま
す。委託者はこのほか、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただ
し、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
・留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断にもとづき、元本部分と同一の
運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
①株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の35%以下とします。
(投資信託約款の「運用の基本方針」)
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。(投資
信託約款の「運用の基本方針」)
④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産
の純資産総額の10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信
託財産の純資産総額の5%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
⑥投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の5%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
⑦外貨建資産への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の75%以下としま
す。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
⑧委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引され
ている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
前文の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
投資することを指図することができるものとします。(投資信託約款第22条)
⑨委託者は、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売
付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるも
のとします。信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額とマザーファンドの投資信託
財産に属する当該売付に係る建玉の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額の合計
額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。(投資信託約款第25条)
⑩委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
を回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8
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項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等におけ
るこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オ
プ ション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)また、委託者は、投資信託財産に
属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の
取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託者が適当と認める外国
の取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことを指図することがで
きます。また、委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに
価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプショ
ン取引ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行
うことを指図することができます。(投資信託約款第26条)
⑪委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
および為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受
取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)
を行うことを指図することができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期
限が、原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図に
あたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資
信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との
合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。(投資信託約款第27条)
⑫委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
および為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図す
ることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっ
ては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託
財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計
額が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商品(以下「ヘッジ対象金利商品」といいま
す。)の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額の
うち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡
取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザー
ファンドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属すると
みなした額との合計額が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする外貨建資産(以下「ヘッジ対
象外貨建資産」といいます。)の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対
象外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないもの
とします。(投資信託約款第28条)
⑬委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社
債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。(投資信託約款第29条)
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
⑭委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信託
財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済
については、公社債(投資信託財産により借り入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買
戻しにより行うことを指図することができるものとし、売付の指図は、当該売付に係る公社債
の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。(投資信託約款第30条)
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⑮委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
き、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内と
し ます。(投資信託約款第31条)
⑯委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。この指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資信
託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投資信託
財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信託
財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産
総額を超えないものとします。(投資信託約款第33条)
⑰委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係
る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却
代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価
証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で
保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、
資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度
とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額
の10%を超えないこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産
から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資
額を限度とします。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。(投資信託約款第
40条)
⑱一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよ
う調整を行うこととします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
⑲デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券ま
たはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。(投資信託約款の「運
用の基本方針」)
※前記①から⑦における「実質投資割合」とは、本ファンドの投資信託財産の純資産総額に対す
る、本ファンドの投資信託財産に属する前記①から⑦に掲げる当該各資産の時価総額とマザー
ファンドの投資信託財産に属する当該各資産の時価総額のうち本ファンドの投資信託財産に属
するとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「本ファンドの投資信託財産に属すると
みなした額」とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額
に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます。前記⑨、⑪、⑫および⑯における「投資信託財産に属するとみなした
額」も同様です。
<関連法令に基づく投資制限>
イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
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委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に 100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて
有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
③ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資
産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下
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し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあり
ます。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消
しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法
令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.2%(税抜 2.0%)(※1)の率を上限として、販売
会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
価として、販売会社に支払われます。
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※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同
じ。)。
②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
※2:収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
ス)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.32%
(税抜 1.2%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計算、
委託会社 年率 0.583% (税抜 0.53%)
開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内で
販売会社 年率 0.66% (税抜 0.6%) のファンドの管理、購入後の情報提供等
の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図の
受託会社 年率 0.077% (税抜 0.07%)
実行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託
終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
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(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資
信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができ
ません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の
適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
税 率 (内 訳)
2037年12月31日まで 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)
2038年1月1日以降 20% (所得税15%、住民税5%)
( 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
す。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニ
アNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。
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販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 (所得税のみ)
2037年12月31日まで 15.315%
2038年1月1日以降 15%
(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
③個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
す。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
金)について」をご参照ください。)
④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2021年12月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2021年12月30日現在の状況について記載してあります。
【グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)】
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(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 2,632,611,349 98.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 49,783,162 1.86
合計(純資産総額) 2,682,394,511 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 589,049,133 3.1025 1,827,524,936 3.1153 1,835,064,764 68.41
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 410,408,370 1.8911 776,123,269 1.9433 797,546,585 29.73
益証券 ンド
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.14
合計 98.14
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
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純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第15特定期間末 (2012年 5月21日) 7,706,373,531 7,719,351,627 5,938 5,948
第16特定期間末 (2012年11月19日) 7,027,296,398 7,038,630,742 6,200 6,210
第17特定期間末 (2013年 5月20日) 8,355,696,022 8,365,533,163 8,494 8,504
第18特定期間末 (2013年11月19日) 7,086,429,852 7,095,014,692 8,255 8,265
第19特定期間末 (2014年 5月19日) 6,225,643,060 6,233,124,547 8,321 8,331
第20特定期間末 (2014年11月19日) 6,141,678,470 6,148,136,758 9,510 9,520
第21特定期間末 (2015年 5月19日) 5,510,603,193 5,516,194,852 9,855 9,865
第22特定期間末 (2015年11月19日) 4,914,724,750 4,919,765,815 9,749 9,759
第23特定期間末 (2016年 5月19日) 4,141,974,161 4,146,719,038 8,729 8,739
第24特定期間末 (2016年11月21日) 3,774,731,381 3,779,110,340 8,620 8,630
第25特定期間末 (2017年 5月19日) 3,631,064,374 3,635,099,419 8,999 9,009
第26特定期間末 (2017年11月20日) 3,542,257,330 3,545,979,493 9,517 9,527
第27特定期間末 (2018年 5月21日) 3,521,297,931 3,525,050,764 9,383 9,393
第28特定期間末 (2018年11月19日) 3,128,759,601 3,132,233,675 9,006 9,016
第29特定期間末 (2019年 5月20日) 2,950,960,395 2,954,274,243 8,905 8,915
第30特定期間末 (2019年11月19日) 2,913,847,466 2,917,008,272 9,219 9,229
第31特定期間末 (2020年 5月19日) 2,657,035,815 2,660,011,967 8,928 8,938
第32特定期間末 (2020年11月19日) 2,687,460,239 2,690,308,087 9,437 9,447
第33特定期間末 (2021年 5月19日) 2,696,502,691 2,699,247,639 9,824 9,834
第34特定期間末 (2021年11月19日) 2,723,112,041 2,725,798,345 10,137 10,147
2020年12月末日 2,706,589,419 ― 9,657 ―
2021年 1月末日 2,687,612,760 ― 9,634 ―
2月末日 2,679,764,945 ― 9,643 ―
3月末日 2,751,118,233 ― 9,948 ―
4月末日 2,710,922,190 ― 9,838 ―
5月末日 2,728,282,810 ― 9,947 ―
6月末日 2,721,233,385 ― 9,948 ―
7月末日 2,701,527,153 ― 9,910 ―
8月末日 2,707,338,473 ― 9,980 ―
9月末日 2,702,608,881 ― 10,039 ―
10月末日 2,719,228,334 ― 10,116 ―
11月末日 2,661,349,752 ― 9,915 ―
12月末日 2,682,394,511 ― 10,035 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第15特定期間 2011年11月22日~2012年 5月21日 60
第16特定期間 2012年 5月22日~2012年11月19日 60
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第17特定期間 2012年11月20日~2013年 5月20日 60
第18特定期間 2013年 5月21日~2013年11月19日 60
第19特定期間 2013年11月20日~2014年 5月19日 60
第20特定期間 2014年 5月20日~2014年11月19日 60
第21特定期間 2014年11月20日~2015年 5月19日 60
第22特定期間 2015年 5月20日~2015年11月19日 60
第23特定期間 2015年11月20日~2016年 5月19日 60
第24特定期間 2016年 5月20日~2016年11月21日 60
第25特定期間 2016年11月22日~2017年 5月19日 60
第26特定期間 2017年 5月20日~2017年11月20日 60
第27特定期間 2017年11月21日~2018年 5月21日 60
第28特定期間 2018年 5月22日~2018年11月19日 60
第29特定期間 2018年11月20日~2019年 5月20日 60
第30特定期間 2019年 5月21日~2019年11月19日 60
第31特定期間 2019年11月20日~2020年 5月19日 60
第32特定期間 2020年 5月20日~2020年11月19日 60
第33特定期間 2020年11月20日~2021年 5月19日 60
第34特定期間 2021年 5月20日~2021年11月19日 60
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第15特定期間 2011年11月22日~2012年 5月21日 3.4
第16特定期間 2012年 5月22日~2012年11月19日 5.4
第17特定期間 2012年11月20日~2013年 5月20日 38.0
第18特定期間 2013年 5月21日~2013年11月19日 △2.1
第19特定期間 2013年11月20日~2014年 5月19日 1.5
第20特定期間 2014年 5月20日~2014年11月19日 15.0
第21特定期間 2014年11月20日~2015年 5月19日 4.3
第22特定期間 2015年 5月20日~2015年11月19日 △0.5
第23特定期間 2015年11月20日~2016年 5月19日 △9.8
第24特定期間 2016年 5月20日~2016年11月21日 △0.6
第25特定期間 2016年11月22日~2017年 5月19日 5.1
第26特定期間 2017年 5月20日~2017年11月20日 6.4
第27特定期間 2017年11月21日~2018年 5月21日 △0.8
第28特定期間 2018年 5月22日~2018年11月19日 △3.4
第29特定期間 2018年11月20日~2019年 5月20日 △0.5
第30特定期間 2019年 5月21日~2019年11月19日 4.2
第31特定期間 2019年11月20日~2020年 5月19日 △2.5
第32特定期間 2020年 5月20日~2020年11月19日 6.4
第33特定期間 2020年11月20日~2021年 5月19日 4.7
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第34特定期間 2021年 5月20日~2021年11月19日 3.8
(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分
配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第15特定期間 2011年11月22日~2012年 5月21日 24,470,201 2,373,692,339 12,978,096,518
第16特定期間 2012年 5月22日~2012年11月19日 21,751,501 1,665,503,835 11,334,344,184
第17特定期間 2012年11月20日~2013年 5月20日 30,551,318 1,527,753,571 9,837,141,931
第18特定期間 2013年 5月21日~2013年11月19日 18,582,737 1,270,884,312 8,584,840,356
第19特定期間 2013年11月20日~2014年 5月19日 19,874,914 1,123,227,709 7,481,487,561
第20特定期間 2014年 5月20日~2014年11月19日 16,229,854 1,039,428,546 6,458,288,869
第21特定期間 2014年11月20日~2015年 5月19日 26,204,502 892,833,400 5,591,659,971
第22特定期間 2015年 5月20日~2015年11月19日 14,940,340 565,534,341 5,041,065,970
第23特定期間 2015年11月20日~2016年 5月19日 11,974,884 308,163,096 4,744,877,758
第24特定期間 2016年 5月20日~2016年11月21日 10,418,827 376,336,749 4,378,959,836
第25特定期間 2016年11月22日~2017年 5月19日 8,607,056 352,521,557 4,035,045,335
第26特定期間 2017年 5月20日~2017年11月20日 10,872,907 323,754,271 3,722,163,971
第27特定期間 2017年11月21日~2018年 5月21日 246,694,847 216,025,727 3,752,833,091
第28特定期間 2018年 5月22日~2018年11月19日 8,083,059 286,841,845 3,474,074,305
第29特定期間 2018年11月20日~2019年 5月20日 8,367,199 168,593,378 3,313,848,126
第30特定期間 2019年 5月21日~2019年11月19日 8,156,132 161,198,091 3,160,806,167
第31特定期間 2019年11月20日~2020年 5月19日 7,421,919 192,075,711 2,976,152,375
第32特定期間 2020年 5月20日~2020年11月19日 10,530,677 138,834,428 2,847,848,624
第33特定期間 2020年11月20日~2021年 5月19日 7,356,311 110,256,289 2,744,948,646
第34特定期間 2021年 5月20日~2021年11月19日 5,525,447 64,169,612 2,686,304,481
(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 143,446,178,095 46.50
フランス 29,808,492,115 9.66
イタリア 26,441,357,744 8.57
ドイツ 21,868,590,657 7.09
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イギリス 18,063,259,484 5.86
スペイン 17,376,418,396 5.63
ベルギー 6,724,068,344 2.18
カナダ 5,871,758,981 1.90
オランダ 5,684,549,220 1.84
オーストラリア 4,976,594,864 1.61
オーストリア 4,154,605,119 1.35
アイルランド 2,358,163,785 0.76
メキシコ 2,130,906,245 0.69
フィンランド 1,790,049,856 0.58
マレーシア 1,465,014,952 0.47
ポーランド 1,462,755,004 0.47
イスラエル 1,437,179,285 0.47
シンガポール 1,342,997,891 0.44
デンマーク 1,332,311,608 0.43
中国 1,324,406,947 0.43
スウェーデン 878,118,678 0.28
ノルウェー 738,756,516 0.24
小計 300,676,533,786 97.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,780,121,072 2.52
合計(純資産総額) 308,456,654,858 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
債券先物取引 買建 アメリカ 3,066,290,346 0.99
買建 ドイツ 3,309,558,064 1.07
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 6,546,694,704 2.12
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 15,950,000 10,606.10 1,691,673,283 10,693.26 1,705,575,867 0.625 2030/8/15 0.55
アメリカ 国債証券 T 1.125% 02/15/31 15,050,000 11,040.12 1,661,538,483 11,129.08 1,674,927,089 1.125 2031/2/15 0.54
アメリカ 国債証券 T 1.25% 09/30/28 14,500,000 11,421.26 1,656,083,782 11,348.34 1,645,509,376 1.250 2028/9/30 0.53
アメリカ 国債証券 T 1.75% 08/15/41 14,500,000 11,241.26 1,629,982,926 11,025.74 1,598,733,069 1.750 2041/8/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 1.875% 02/15/51 13,600,000 10,745.42 1,461,377,736 11,253.08 1,530,420,183 1.875 2051/2/15 0.50
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 14,100,000 10,649.23 1,501,542,076 10,722.02 1,511,804,908 0.625 2030/5/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 0.25% 03/15/24 13,000,000 11,503.79 1,495,493,635 11,361.81 1,477,036,519 0.250 2024/3/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 1.25% 08/15/31 12,680,000 11,238.09 1,424,989,849 11,210.85 1,421,536,492 1.250 2031/8/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 2% 08/15/51 12,000,000 11,822.54 1,418,704,873 11,594.55 1,391,346,624 2.000 2051/8/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 0.25% 09/30/23 12,000,000 11,457.60 1,374,912,273 11,419.77 1,370,373,437 0.250 2023/9/30 0.44
アメリカ 国債証券 T 0.75% 08/31/26 11,830,000 11,274.95 1,333,826,647 11,233.32 1,328,901,818 0.750 2026/8/31 0.43
アメリカ 国債証券 T 1.625% 05/15/31 11,150,000 11,716.56 1,306,396,669 11,612.52 1,294,796,770 1.625 2031/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 0.5% 02/28/26 11,500,000 11,376.19 1,308,262,641 11,164.57 1,283,926,472 0.500 2026/2/28 0.42
アメリカ 国債証券 T 0.25% 11/15/23 11,000,000 11,442.07 1,258,628,204 11,404.95 1,254,544,706 0.250 2023/11/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 0.75% 03/31/26 11,000,000 11,499.75 1,264,972,889 11,272.40 1,239,965,019 0.750 2026/3/31 0.40
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 11,150,000 10,823.56 1,206,827,137 10,905.33 1,215,944,713 0.875 2030/11/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 2% 11/15/26 10,220,000 12,175.94 1,244,381,610 11,890.19 1,215,177,673 2.000 2026/11/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 12,230.31 1,241,376,485 11,920.74 1,209,955,585 2.250 2024/11/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 0.25% 04/15/23 10,150,000 11,528.50 1,170,143,617 11,462.46 1,163,439,880 0.250 2023/4/15 0.38
アメリカ 国債証券 T 1.125% 08/31/28 10,210,000 11,260.68 1,149,716,249 11,262.07 1,149,857,911 1.125 2028/8/31 0.37
アメリカ 国債証券 T 0.125% 01/15/24 10,000,000 11,471.89 1,147,189,708 11,355.07 1,135,507,989 0.125 2024/1/15 0.37
アメリカ 国債証券 T 0.25% 05/15/24 10,000,000 11,441.03 1,144,103,365 11,341.15 1,134,115,178 0.250 2024/5/15 0.37
アメリカ 国債証券 T 0.25% 07/31/25 10,000,000 11,341.60 1,134,160,105 11,147.05 1,114,705,553 0.250 2025/7/31 0.36
アメリカ 国債証券 T 0.625% 12/31/27 10,000,000 11,110.21 1,111,021,313 10,988.90 1,098,890,303 0.625 2027/12/31 0.36
アメリカ 国債証券 T 1.25% 06/30/28 9,500,000 11,648.88 1,106,643,652 11,366.31 1,079,799,678 1.250 2028/6/30 0.35
アメリカ 国債証券 T 2.25% 02/15/27 8,950,000 12,330.05 1,103,539,848 12,038.90 1,077,482,426 2.250 2027/2/15 0.35
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 8,400,000 12,990.07 1,091,165,985 12,770.81 1,072,748,407 3.125 2028/11/15 0.35
アメリカ 国債証券 T 0.375% 07/31/27 9,500,000 11,026.64 1,047,531,177 10,908.02 1,036,262,811 0.375 2027/7/31 0.34
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/27 8,550,000 12,318.82 1,053,259,261 12,052.38 1,030,479,228 2.250 2027/8/15 0.33
アメリカ 国債証券 T 0.375% 07/15/24 9,010,000 11,499.12 1,036,071,117 11,355.97 1,023,173,666 0.375 2024/7/15 0.33
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 97.48
合計 97.48
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(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 79 アメリカ 9,546,690 1,098,060,283 9,543,570.51 1,097,701,480 0.36
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 58 アメリカ 7,544,600.07 867,779,900 7,552,687.5 868,710,116 0.28
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 60 アメリカ 9,621,488.27 1,106,663,581 9,562,500 1,099,878,750 0.36
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 33 ユーロ 3,701,699.3 483,108,776 3,696,825 482,472,631 0.16
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 48 ユーロ 6,434,650.8 839,786,276 6,397,440 834,929,894 0.27
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 89 ユーロ 15,479,056.9 2,020,171,716 15,264,390 1,992,155,539 0.65
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 28,140,000.00 3,203,544,210 3,236,266,026 1.05
カナダドル 買建 2,820,000.00 251,810,719 253,873,038 0.08
ユーロ 買建 20,180,000.00 2,600,916,352 2,634,353,704 0.85
イギリスポンド 買建 2,720,000.00 411,769,081 422,201,936 0.14
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 489,327,104,570 98.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,531,440,023 1.12
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合計(純資産総額) 494,858,544,593 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 5,258,880,000 1.06
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 9,098,200 1,832.35 16,671,113,557 2,105.50 19,156,260,100 3.87
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,125,200 10,864.23 12,224,438,406 14,475.00 16,287,270,000 3.29
日本 株式 キーエンス 電気機器 162,800 54,452.13 8,864,807,101 72,280.00 11,767,184,000 2.38
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,324,100 5,730.91 7,588,298,919 6,972.00 9,231,625,200 1.87
ス 業
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 114,000 49,128.86 5,600,690,421 66,280.00 7,555,920,000 1.53
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 11,126,600 619.46 6,892,483,636 624.90 6,953,012,340 1.41
ル・グループ
日本 株式 日本電産 電気機器 465,600 12,534.37 5,836,003,443 13,520.00 6,294,912,000 1.27
日本 株式 信越化学工業 化学 302,100 18,847.73 5,693,902,203 19,920.00 6,017,832,000 1.22
日本 株式 HOYA 精密機器 350,500 14,478.89 5,074,852,796 17,110.00 5,997,055,000 1.21
日本 株式 ダイキン工業 機械 228,800 21,734.40 4,972,832,535 26,090.00 5,969,392,000 1.21
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,846,600 2,935.27 5,420,269,582 3,150.00 5,816,790,000 1.18
信業
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,056,900 8,160.40 8,624,732,619 5,434.00 5,743,194,600 1.16
信業
日本 株式 任天堂 その他製 101,400 67,042.40 6,798,099,727 53,650.00 5,440,110,000 1.10
品
日本 株式 日立製作所 電気機器 863,900 5,777.00 4,990,755,004 6,230.00 5,382,097,000 1.09
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,325,600 3,107.79 4,119,699,373 3,652.00 4,841,091,200 0.98
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,226,300 3,942.99 4,835,292,428 3,943.00 4,835,300,900 0.98
ループ
日本 株式 村田製作所 電気機器 527,700 8,300.99 4,380,433,215 9,157.00 4,832,148,900 0.98
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,414,200 3,354.95 4,744,570,485 3,230.00 4,567,866,000 0.92
器
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,411,800 3,702.58 5,227,307,139 3,137.00 4,428,816,600 0.89
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,237,400 3,252.01 4,024,040,969 3,518.00 4,353,173,200 0.88
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日本 株式 KDDI 情報・通 1,285,000 3,700.76 4,755,479,170 3,362.00 4,320,170,000 0.87
信業
日本 株式 第一三共 医薬品 1,411,500 2,533.01 3,575,349,134 2,925.00 4,128,637,500 0.83
日本 株式 SMC 機械 52,600 65,733.47 3,457,581,037 77,590.00 4,081,234,000 0.82
日本 株式 オリエンタルランド サービス 202,800 16,502.71 3,346,750,137 19,395.00 3,933,306,000 0.79
業
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,669,700 1,465.46 3,912,352,292 1,454.50 3,883,078,650 0.78
信業
日本 株式 ファナック 電気機器 157,600 26,201.40 4,129,340,692 24,380.00 3,842,288,000 0.78
日本 株式 デンソー 輸送用機 395,500 7,529.10 2,977,759,442 9,529.00 3,768,719,500 0.76
器
日本 株式 三井物産 卸売業 1,373,800 2,421.67 3,326,890,554 2,723.50 3,741,544,300 0.76
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 583,500 5,202.21 3,035,491,713 6,392.00 3,729,732,000 0.75
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 692,100 4,746.21 3,284,855,798 5,056.00 3,499,257,600 0.71
ングス
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.08
鉱業 0.23
建設業 2.15
食料品 3.23
繊維製品 0.46
パルプ・紙 0.20
化学 6.68
医薬品 4.73
石油・石炭製品 0.40
ゴム製品 0.67
ガラス・土石製品 0.77
鉄鋼 0.74
非鉄金属 0.69
金属製品 0.63
機械 5.49
電気機器 19.93
輸送用機器 8.03
精密機器 2.88
その他製品 2.19
電気・ガス業 1.05
陸運業 2.89
海運業 0.51
空運業 0.38
倉庫・運輸関連業 0.17
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情報・通信業 7.90
卸売業 5.22
小売業 4.04
銀行業 4.69
証券、商品先物取引業 0.73
保険業 1.95
その他金融業 1.13
不動産業 1.82
サービス業 6.23
小計 98.88
合計 98.88
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物 買建 264 円 5,246,554,100 5,258,880,000 1.06
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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<申込コース>
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上1円単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込価額>
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびす
でに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
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機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
し た旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約単位>
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
<受付不可日>
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<一部解約受付の中止等>
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委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請
求 の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
①本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
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原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象の評価方法
1)わが国の取引所に上場されている株式
原則として、本ファンドの基準価額計算日の当該取引所における最終相場で評価します。
2)公社債
原則として、計算時において知り得る直近の日(外国で取引されているものについては、
原則として、本ファンドの基準価額計算日の前日)の次のいずれかから入手した価額で評
価します。
(a)価格情報会社の提供する価額
(b)金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
③外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における本ファンドの基準価額計算日
の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国にお
ける本ファンドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2004年12月 1日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
原則として、毎月20日から翌月19日までとします。(第1計算期間は、2004年12月1日から2005年2月
21日までとします。)なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始され
るものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
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・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)における公告等の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
<投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>
(1)投資信託約款の変更
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更することができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。
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②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、当該約款変更を行いません。
④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
た場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>に従い、
新受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
<反対者の買取請求権>
ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
<運用報告書>
委託会社は、毎年5月及び11月の決算時並びに償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)
を作成し、交付運用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
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②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34特定期間(2021年5月20日から2021年
11月19日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第33特定期間
第34特定期間
(2021年 5月19日現在)
(2021年11月19日現在)
資産の部
流動資産
55,010,203 51,299,789
コール・ローン
2,642,189,391 2,677,564,803
親投資信託受益証券
5,000,000
-
未収入金
2,702,199,594 2,728,864,592
流動資産合計
2,702,199,594 2,728,864,592
資産合計
負債の部
流動負債
2,744,948 2,686,304
未払収益分配金
101
未払解約金 -
171,476 178,118
未払受託者報酬
2,768,109 2,875,331
未払委託者報酬
30 84
未払利息
12,239 12,714
その他未払費用
5,696,903 5,752,551
流動負債合計
5,696,903 5,752,551
負債合計
純資産の部
元本等
2,744,948,646 2,686,304,481
元本
剰余金
36,807,560
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 48,445,955
94,606,667 92,062,701
(分配準備積立金)
2,696,502,691 2,723,112,041
元本等合計
2,696,502,691 2,723,112,041
純資産合計
2,702,199,594 2,728,864,592
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第33特定期間 第34特定期間
自 2020年11月20日 自 2021年 5月20日
至 2021年 5月19日 至 2021年11月19日
営業収益
75 149
受取利息
143,230,545 119,815,412
有価証券売買等損益
143,230,620 119,815,561
営業収益合計
営業費用
7,388 13,766
支払利息
1,037,885 1,055,391
受託者報酬
16,754,423 17,036,975
委託者報酬
74,073 75,326
その他費用
17,873,769 18,181,458
営業費用合計
125,356,851 101,634,103
営業利益又は営業損失(△)
125,356,851 101,634,103
経常利益又は経常損失(△)
125,356,851 101,634,103
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
279,320 616,615
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 160,388,385 △ 48,445,955
3,694,274 509,841
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,694,274 509,841
額
163,993 3,916
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
163,993 3,916
額
16,665,382 16,269,898
分配金
36,807,560
△ 48,445,955
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第33特定期間
第34特定期間
(2021年 5月19日現在)
(2021年11月19日現在)
1. 特定期間の末日にお 2,744,948,646口 2,686,304,481口
ける受益権の総数
2. 「投資信託財産の計算 元本の欠損 48,445,955円 元本の欠損 -円
に関する規則(平成12
年総理府令第133号)」
第55条の6第10号に規
定する額
3. 特定期間の末日にお 1口当たり純資産額 0.9824円 1口当たり純資産額 1.0137円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (9,824円) (1万口当たり純資産額) (10,137円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第33特定期間 第34特定期間
自 2020年11月20日 自 2021年 5月20日
至 2021年 5月19日 至 2021年11月19日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
第191期 第197期
自 2020年11月20日 自 2021年 5月20日
至 2020年12月21日 至 2021年 6月21日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,867,429円 費用控除後の配当等収益額 A 2,511,253円
費用控除後・繰越欠損金補填 B -円 費用控除後・繰越欠損金補填 B -円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 8,876,027円 収益調整金額 C 8,866,236円
分配準備積立金額 D 95,475,449円 分配準備積立金額 D 94,376,441円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 107,218,905円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 105,753,930円
当ファンドの期末残存口数 F 2,822,538,849口 当ファンドの期末残存口数 F 2,738,940,385口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 379円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 386円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
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第33特定期間 第34特定期間
自 2020年11月20日 自 2021年 5月20日
至 2021年 5月19日 至 2021年11月19日
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,822,538円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,738,940円
第192期 第198期
自 2020年12月22日 自 2021年 6月22日
至 2021年 1月19日 至 2021年 7月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,168,247円 費用控除後の配当等収益額 A 2,450,284円
費用控除後・繰越欠損金補填 B -円 費用控除後・繰越欠損金補填 B -円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 8,805,755円 収益調整金額 C 8,888,744円
分配準備積立金額 D 94,518,166円 分配準備積立金額 D 93,970,511円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 106,492,168円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 105,309,539円
当ファンドの期末残存口数 F 2,793,535,233口 当ファンドの期末残存口数 F 2,734,793,374口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 381円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 385円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,793,535円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,734,793円
第193期 第199期
自 2021年 1月20日 自 2021年 7月20日
至 2021年 2月19日 至 2021年 8月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,716,688円 費用控除後の配当等収益額 A -円
費用控除後・繰越欠損金補填 B -円 費用控除後・繰越欠損金補填 B -円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 8,831,320円 収益調整金額 C 8,856,150円
分配準備積立金額 D 94,390,508円 分配準備積立金額 D 93,107,978円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 105,938,516円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 101,964,128円
当ファンドの期末残存口数 F 2,780,682,148口 当ファンドの期末残存口数 F 2,718,508,091口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 380円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 375円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,780,682円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,718,508円
第194期 第200期
自 2021年 2月20日 自 2021年 8月20日
至 2021年 3月19日 至 2021年 9月21日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,679,633円 費用控除後の配当等収益額 A 2,813,176円
費用控除後・繰越欠損金補填 B -円 費用控除後・繰越欠損金補填 B -円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 8,838,934円 収益調整金額 C 8,855,250円
分配準備積立金額 D 93,752,478円 分配準備積立金額 D 89,688,568円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 105,271,045円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 101,356,994円
当ファンドの期末残存口数 F 2,765,399,742口 当ファンドの期末残存口数 F 2,699,278,108口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 380円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 375円
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第33特定期間 第34特定期間
自 2020年11月20日 自 2021年 5月20日
至 2021年 5月19日 至 2021年11月19日
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,765,399円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,699,278円
第195期 第201期
自 2021年 3月20日 自 2021年 9月22日
至 2021年 4月19日 至 2021年10月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 6,741,071円 費用控除後の配当等収益額 A 8,128,358円
費用控除後・繰越欠損金補填 B -円 費用控除後・繰越欠損金補填 B -円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 8,883,948円 収益調整金額 C 8,856,593円
分配準備積立金額 D 93,360,734円 分配準備積立金額 D 89,538,077円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 108,985,753円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 106,523,028円
当ファンドの期末残存口数 F 2,758,280,859口 当ファンドの期末残存口数 F 2,692,075,882口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 395円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 395円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,758,280円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,692,075円
第196期 第202期
自 2021年 4月20日 自 2021年10月20日
至 2021年 5月19日 至 2021年11月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 499,882円 費用控除後の配当等収益額 A -円
費用控除後・繰越欠損金補填 B -円 費用控除後・繰越欠損金補填 B -円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 8,862,347円 収益調整金額 C 8,859,416円
分配準備積立金額 D 96,851,733円 分配準備積立金額 D 94,749,005円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 106,213,962円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 103,608,421円
当ファンドの期末残存口数 F 2,744,948,646口 当ファンドの期末残存口数 F 2,686,304,481口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 386円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 385円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,744,948円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,686,304円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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第34特定期間
自 2021年 5月20日
至 2021年11月19日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第34特定期間
(2021年11月19日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第33特定期間 第34特定期間
自 2020年11月20日 自 2021年 5月20日
区分
至 2021年 5月19日 至 2021年11月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,847,848,624円 2,744,948,646円
期中追加設定元本額 7,356,311円 5,525,447円
期中一部解約元本額 110,256,289円 64,169,612円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第33特定期間 第34特定期間
(2021年 5月19日現在) (2021年11月19日現在)
種類
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 △13,671,322 △1,197
合計 △13,671,322 △1,197
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 412,288,649 821,031,615
外国債券インデックス マザーファンド 595,634,505 1,856,533,188
合計 1,007,923,154 2,677,564,803
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年11月19日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 448,402,180
コール・ローン 5,412,902,570
国債証券 296,874,952,916
派生商品評価勘定 38,183,274
未収入金 201,739
未収利息 1,441,984,512
前払費用 39,717,105
差入委託証拠金 459,429,258
流動資産合計 304,715,773,554
資産合計 304,715,773,554
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 16,539,971
前受金 19,490,026
未払金 445,655
未払解約金 204,442,098
未払利息 8,927
流動負債合計 240,926,677
負債合計 240,926,677
純資産の部
元本等
元本 97,685,548,105
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 206,789,298,772
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2021年11月19日現在
項目 金額(円)
元本等合計 304,474,846,877
純資産合計 304,474,846,877
負債純資産合計 304,715,773,554
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年11月19日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
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2021年11月19日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 97,685,548,105口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.1169円
の額
(1万口当たり純資産額) (31,169円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年11月19日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年11月19日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
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2021年11月19日現在
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2021年11月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 5月20日
期首
期首元本額 98,164,128,619円
期中追加設定元本額 9,284,510,838円
期中一部解約元本額 9,763,091,352円
期末元本額 97,685,548,105円
期末元本額の内訳
外国債券オープン(毎月決算型) 1,370,343,648円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 595,634,505円
財産四分法ファンド(毎月決算型) 397,686,870円
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区分 2021年11月19日現在
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,109,249,520円
SBI資産設計オープン(分配型) 9,539,655円
SMT グローバル債券インデックス・オープン 7,910,644,678円
世界経済インデックスファンド 11,616,849,794円
DCマイセレクション25 1,893,408,595円
DCマイセレクション50 1,615,186,852円
DCマイセレクション75 1,119,963,046円
DC外国債券インデックス・オープン 2,254,132,186円
DCマイセレクションS25 897,602,223円
DCマイセレクションS50 704,445,883円
DCマイセレクションS75 382,310,089円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 33,838,755円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 87,502,457円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 44,063,230円
DC世界経済インデックスファンド 11,905,271,502円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 646,473,387円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 2,076,012円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 1,233,869円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 29,974,783円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 52,617,261円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 93,668,845円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 78,570,045円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 84,844,761円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,441,059,077円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 461,258,186円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,841,566,827円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 145,408,896円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 58,041,254円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 483,917,290円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 176,520,401円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 224,631,051円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) 765,681,235円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用) 2,054,537,902円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 722,945,345円
外国債券ファンド・シリーズ1 683,662,518円
コア投資戦略ファンド(安定型) 707,634,266円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,882,347,304円
分散投資コア戦略ファンドA 259,544,875円
分散投資コア戦略ファンドS 556,972,964円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 496,074,474円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 3,803,633,980円
コア投資戦略ファンド(切替型) 774,547,899円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 241,743,256円
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区分 2021年11月19日現在
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 104,322,672円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 1,330,051,356円
SMT インデックスバランス・オープン 198,775,714円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 18,256,772,880円
SMT 世界経済インデックス・オープン 212,160,604円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 247,537,901円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 412,362,311円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 3,918,936円
グローバル経済コア 835,400,801円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 13,791,418円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 1,371,682円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 230,570,686円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 29,271,580円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 5,367,476円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 4,705,534円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 2,524,684円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 3,521,795円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 385,183,119円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 10,702,687,681円
外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用) 334,401,338円
外国債券インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 334,646,563円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 258,504,975円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 33,431,118円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 25,403,830円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年11月19日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 72,322,240
合計 72,322,240
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2021年11月19日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
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市場取引 債券先物取引
買建 5,410,184,348 - 5,429,674,374 19,490,026
合計 5,410,184,348 - 5,429,674,374 19,490,026
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2021年11月19日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 5,309,555,933 - 5,311,709,210 2,153,277
アメリカドル 2,565,489,942 - 2,572,533,000 7,043,058
カナダドル 216,698,033 - 215,968,816 △729,217
ユーロ 2,178,282,173 - 2,171,392,450 △6,889,723
イギリスポンド 349,085,785 - 351,814,944 2,729,159
合計 5,309,555,933 - 5,311,709,210 2,153,277
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカドル T 0.125% 01/15/24 10,000,000.00 9,898,828.10
T 0.125% 02/15/24 4,710,000.00 4,660,140.22
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T 0.125% 04/30/23 5,000,000.00 4,983,593.75
T 0.125% 05/15/23 7,500,000.00 7,473,486.30
T 0.125% 05/31/23 6,800,000.00 6,774,101.58
T 0.125% 07/31/23 5,000,000.00 4,973,535.15
T 0.125% 09/15/23 8,060,000.00 8,008,995.35
T 0.125% 10/15/23 8,000,000.00 7,942,812.48
T 0.125% 12/15/23 3,250,000.00 3,220,419.93
T 0.125% 12/31/22 6,400,000.00 6,393,500.03
T 0.25% 03/15/24 13,000,000.00 12,881,171.94
T 0.25% 04/15/23 10,150,000.00 10,139,096.66
T 0.25% 05/15/24 10,000,000.00 9,889,062.50
T 0.25% 06/15/23 8,000,000.00 7,982,500.00
T 0.25% 06/15/24 9,000,000.00 8,892,070.29
T 0.25% 06/30/25 1,000,000.00 973,281.25
T 0.25% 07/31/25 10,000,000.00 9,719,140.60
T 0.25% 09/30/25 7,500,000.00 7,272,363.30
T 0.25% 10/31/25 3,600,000.00 3,484,265.61
T 0.375% 01/31/26 8,000,000.00 7,751,250.00
T 0.375% 04/15/24 7,000,000.00 6,949,960.92
T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 7,840,625.04
T 0.375% 07/15/24 9,010,000.00 8,924,123.43
T 0.375% 07/31/27 9,500,000.00 9,022,031.25
T 0.375% 08/15/24 5,000,000.00 4,948,632.80
T 0.375% 09/30/27 8,000,000.00 7,567,812.48
T 0.375% 11/30/25 3,000,000.00 2,914,218.75
T 0.375% 12/31/25 4,000,000.00 3,881,406.24
T 0.5% 02/28/26 11,500,000.00 11,191,835.99
T 0.5% 03/15/23 7,770,000.00 7,791,246.13
T 0.5% 03/31/25 7,220,000.00 7,116,212.50
T 0.5% 04/30/27 2,940,000.00 2,820,217.96
T 0.5% 05/31/27 3,500,000.00 3,351,796.87
T 0.5% 06/30/27 7,100,000.00 6,792,980.45
T 0.5% 08/31/27 4,660,000.00 4,445,203.12
T 0.5% 10/31/27 7,500,000.00 7,134,667.95
T 0.625% 05/15/30 14,100,000.00 13,095,375.00
T 0.625% 07/31/26 8,000,000.00 7,791,250.00
T 0.625% 08/15/30 15,950,000.00 14,774,933.67
T 0.625% 11/30/27 2,500,000.00 2,392,968.75
T 0.625% 12/31/27 10,000,000.00 9,558,984.40
T 0.75% 01/31/28 8,500,000.00 8,177,597.63
T 0.75% 03/31/26 11,000,000.00 10,811,796.93
T 0.75% 04/30/26 3,000,000.00 2,945,625.00
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T 0.75% 08/31/26 11,830,000.00 11,581,385.21
T 0.875% 06/30/26 8,000,000.00 7,888,125.04
T 0.875% 11/15/30 11,150,000.00 10,541,105.52
T 1.125% 02/15/31 15,050,000.00 14,524,425.85
T 1.125% 02/29/28 8,000,000.00 7,878,750.00
T 1.125% 05/15/40 6,260,000.00 5,425,170.34
T 1.125% 08/15/40 7,300,000.00 6,309,367.22
T 1.125% 08/31/28 10,210,000.00 9,993,835.20
T 1.25% 03/31/28 5,150,000.00 5,100,310.53
T 1.25% 04/30/28 8,000,000.00 7,919,375.04
T 1.25% 05/15/50 8,650,000.00 7,266,675.82
T 1.25% 06/30/28 9,500,000.00 9,387,929.73
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,613,540.02
T 1.25% 08/15/31 8,580,000.00 8,336,676.59
T 1.375% 01/31/25 4,000,000.00 4,061,718.76
T 1.375% 06/30/23 5,000,000.00 5,078,906.25
T 1.375% 08/15/50 9,900,000.00 8,579,742.23
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,540,527.35
T 1.375% 09/30/23 4,000,000.00 4,066,406.24
T 1.375% 11/15/40 13,000,000.00 11,720,312.50
T 1.5% 01/15/23 6,200,000.00 6,290,820.32
T 1.5% 01/31/27 6,000,000.00 6,081,562.50
T 1.5% 02/15/30 6,470,000.00 6,471,516.43
T 1.5% 02/28/23 7,800,000.00 7,921,417.99
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 4,064,609.36
T 1.5% 08/15/26 7,500,000.00 7,606,347.66
T 1.5% 09/30/24 8,500,000.00 8,669,667.99
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 8,265,796.87
T 1.625% 04/30/23 3,500,000.00 3,564,736.31
T 1.625% 05/15/26 2,270,000.00 2,315,932.04
T 1.625% 05/15/31 11,150,000.00 11,234,496.14
T 1.625% 05/31/23 1,000,000.00 1,019,062.50
T 1.625% 08/15/29 6,750,000.00 6,826,464.87
T 1.625% 10/31/23 2,500,000.00 2,554,003.90
T 1.625% 10/31/26 2,800,000.00 2,857,312.50
T 1.625% 11/15/22 8,080,000.00 8,196,150.00
T 1.625% 11/15/50 11,300,000.00 10,416,304.74
T 1.625% 11/30/26 4,780,000.00 4,878,027.33
T 1.625% 12/15/22 3,600,000.00 3,655,265.61
T 1.75% 01/31/23 7,550,000.00 7,685,516.61
T 1.75% 05/15/23 3,690,000.00 3,765,673.81
T 1.75% 06/30/24 2,400,000.00 2,463,281.25
T 1.75% 08/15/41 2,500,000.00 2,398,828.12
62/176
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 1.75% 11/15/29 3,000,000.00 3,061,875.00
T 1.875% 02/15/41 7,900,000.00 7,748,789.10
T 1.875% 02/15/51 13,600,000.00 13,295,062.56
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 5,355,025.80
T 1.875% 08/31/24 6,000,000.00 6,182,812.50
T 1.875% 10/31/22 7,450,000.00 7,570,917.00
T 1% 07/31/28 5,000,000.00 4,857,421.90
T 2.125% 02/29/24 5,100,000.00 5,273,519.54
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,654,085.95
T 2.125% 05/15/25 2,400,000.00 2,495,250.00
T 2.125% 05/31/26 3,600,000.00 3,752,718.76
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 4,977,375.02
T 2.125% 09/30/24 5,000,000.00 5,188,476.55
T 2.125% 11/30/23 2,680,000.00 2,765,739.06
T 2.125% 12/31/22 5,320,000.00 5,432,738.30
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 4,144,375.00
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 9,400,996.13
T 2.25% 03/31/26 7,500,000.00 7,852,734.37
T 2.25% 04/30/24 7,000,000.00 7,265,781.25
T 2.25% 05/15/41 4,600,000.00 4,794,421.89
T 2.25% 08/15/27 8,550,000.00 8,987,853.53
T 2.25% 08/15/46 4,190,000.00 4,395,571.87
T 2.25% 08/15/49 5,500,000.00 5,827,421.87
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,563,320.34
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 10,574,238.33
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,601,781.27
T 2.25% 11/15/27 7,650,000.00 8,047,441.44
T 2.25% 12/31/23 4,500,000.00 4,658,906.25
T 2.25% 12/31/24 8,400,000.00 8,757,656.29
T 2.375% 01/31/23 5,000,000.00 5,126,855.45
T 2.375% 02/29/24 5,760,000.00 5,987,250.02
T 2.375% 04/30/26 2,600,000.00 2,737,718.75
T 2.375% 05/15/27 5,840,000.00 6,178,537.50
T 2.375% 05/15/29 8,010,000.00 8,518,760.19
T 2.375% 05/15/51 2,750,000.00 3,003,515.62
T 2.375% 08/15/24 5,000,000.00 5,218,359.40
T 2.375% 11/15/49 6,100,000.00 6,640,898.46
T 2.5% 01/31/24 3,470,000.00 3,613,950.79
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 5,255,468.75
T 2.5% 02/15/45 3,210,000.00 3,502,912.50
T 2.5% 02/15/46 4,000,000.00 4,385,312.52
T 2.5% 03/31/23 4,050,000.00 4,170,155.27
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 2.5% 05/15/24 7,900,000.00 8,251,796.87
T 2.5% 05/15/46 5,050,000.00 5,539,613.30
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,712,538.10
T 2.625% 01/31/26 4,690,000.00 4,980,193.75
T 2.625% 02/15/29 7,490,000.00 8,085,689.06
T 2.625% 02/28/23 1,400,000.00 1,441,863.27
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,655,546.87
T 2.625% 06/30/23 4,900,000.00 5,075,136.73
T 2.625% 12/31/23 3,500,000.00 3,650,253.91
T 2.625% 12/31/25 5,820,000.00 6,179,657.84
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,143,085.93
T 2.75% 02/15/28 6,550,000.00 7,087,304.68
T 2.75% 04/30/23 3,600,000.00 3,724,875.00
T 2.75% 05/31/23 3,880,000.00 4,020,650.00
T 2.75% 06/30/25 5,500,000.00 5,841,601.59
T 2.75% 07/31/23 1,000,000.00 1,039,277.34
T 2.75% 08/15/42 1,300,000.00 1,466,765.62
T 2.75% 08/15/47 7,050,000.00 8,146,054.68
T 2.75% 08/31/23 1,500,000.00 1,560,732.42
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 7,337,179.72
T 2.75% 11/15/23 2,320,000.00 2,422,451.57
T 2.75% 11/15/42 2,820,000.00 3,182,634.37
T 2.75% 11/15/47 3,050,000.00 3,527,515.62
T 2.875% 04/30/25 4,000,000.00 4,260,156.24
T 2.875% 05/15/28 7,260,000.00 7,919,639.09
T 2.875% 05/15/43 4,150,000.00 4,778,335.93
T 2.875% 05/15/49 5,570,000.00 6,647,882.05
T 2.875% 05/31/25 3,820,000.00 4,071,135.16
T 2.875% 07/31/25 5,460,000.00 5,828,336.73
T 2.875% 08/15/28 3,920,000.00 4,283,212.50
T 2.875% 08/15/45 2,300,000.00 2,681,656.25
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 4,960,224.59
T 2.875% 10/31/23 2,500,000.00 2,614,208.97
T 2.875% 11/30/23 4,020,000.00 4,209,850.77
T 2.875% 11/30/25 7,500,000.00 8,032,617.22
T 2% 02/15/23 5,000,000.00 5,107,421.90
T 2% 02/15/25 8,460,000.00 8,755,439.10
T 2% 02/15/50 5,000,000.00 5,029,687.50
T 2% 04/30/24 6,230,000.00 6,429,798.03
T 2% 05/31/24 3,310,000.00 3,417,445.71
T 2% 06/30/24 5,500,000.00 5,681,328.12
T 2% 08/15/25 6,890,000.00 7,135,994.56
T 2% 08/15/51 4,500,000.00 4,533,046.87
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 2% 10/31/22 10,000,000.00 10,174,023.40
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 10,612,432.05
T 2% 11/30/22 2,000,000.00 2,037,539.06
T 3.125% 02/15/42 1,050,000.00 1,253,027.34
T 3.125% 02/15/43 2,000,000.00 2,390,000.00
T 3.125% 05/15/48 5,930,000.00 7,357,832.81
T 3.125% 08/15/44 4,140,000.00 4,985,142.20
T 3.125% 11/15/28 8,400,000.00 9,335,156.29
T 3.125% 11/15/41 1,750,000.00 2,083,593.75
T 3.375% 05/15/44 3,010,000.00 3,758,972.67
T 3.375% 11/15/48 5,300,000.00 6,885,031.25
T 3.5% 02/15/39 770,000.00 962,500.00
T 3.625% 02/15/44 2,400,000.00 3,100,500.00
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,574,062.50
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,587,187.50
T 3.75% 11/15/43 3,000,000.00 3,936,328.14
T 3.875% 08/15/40 1,450,000.00 1,898,820.31
T 3% 02/15/47 800,000.00 962,625.00
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 5,393,191.42
T 3% 02/15/49 7,000,000.00 8,535,625.00
T 3% 05/15/42 1,620,000.00 1,899,576.57
T 3% 05/15/45 3,500,000.00 4,159,257.83
T 3% 05/15/47 5,710,000.00 6,891,256.25
T 3% 08/15/48 5,450,000.00 6,617,492.18
T 3% 09/30/25 4,200,000.00 4,510,242.19
T 3% 10/31/25 5,000,000.00 5,374,218.75
T 3% 11/15/44 2,800,000.00 3,313,187.50
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,229,132.81
T 4.25% 11/15/40 2,350,000.00 3,221,519.54
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,377,343.75
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,641,742.19
T 4.375% 05/15/41 1,950,000.00 2,724,972.66
T 4.375% 11/15/39 1,260,000.00 1,746,871.87
T 4.5% 02/15/36 1,090,000.00 1,500,112.50
T 4.5% 05/15/38 550,000.00 768,367.18
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 2,390,625.00
T 4.625% 02/15/40 1,380,000.00 1,970,165.62
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 1,092,773.43
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,602,218.75
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,631,601.56
T 5.375% 02/15/31 1,950,000.00 2,603,554.68
T 5.5% 08/15/28 1,200,000.00 1,514,250.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 2,045,246.09
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,852,035.16
T 6.25% 05/15/30 1,050,000.00 1,450,558.59
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,816,643.54
1,183,050,000.00 1,216,614,593.09
アメリカドル 小計
(139,132,044,865)
カナダドル CAN 0.25% 02/01/23 3,060,000.00 3,039,834.60
CAN 0.25% 03/01/26 2,280,000.00 2,170,696.80
CAN 0.25% 04/01/24 2,400,000.00 2,351,448.00
CAN 0.25% 05/01/23 2,600,000.00 2,576,548.00
CAN 0.25% 08/01/23 1,360,000.00 1,344,183.20
CAN 0.25% 11/01/22 1,770,000.00 1,762,318.20
CAN 0.5% 09/01/25 2,480,000.00 2,403,268.80
CAN 0.5% 12/01/30 2,420,000.00 2,186,542.60
CAN 1.25% 03/01/25 1,960,000.00 1,958,882.80
CAN 1.25% 06/01/30 5,620,000.00 5,461,628.40
CAN 1.5% 06/01/23 1,070,000.00 1,079,865.40
CAN 1.5% 06/01/26 1,360,000.00 1,365,072.80
CAN 1.5% 06/01/31 3,260,000.00 3,205,166.80
CAN 1.5% 09/01/24 1,200,000.00 1,210,380.00
CAN 1.75% 03/01/23 3,620,000.00 3,662,354.00
CAN 1.75% 12/01/53 900,000.00 831,177.00
CAN 1% 06/01/27 1,730,000.00 1,684,155.00
CAN 1% 09/01/26 1,530,000.00 1,496,646.00
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,359,892.00
CAN 2.25% 06/01/25 1,800,000.00 1,859,868.00
CAN 2.25% 06/01/29 1,260,000.00 1,322,622.00
CAN 2.5% 06/01/24 300,000.00 310,149.00
CAN 2.75% 12/01/48 1,880,000.00 2,157,506.80
CAN 2.75% 12/01/64 560,000.00 655,799.20
CAN 2% 06/01/28 1,310,000.00 1,347,466.00
CAN 2% 09/01/23 3,460,000.00 3,522,487.60
CAN 2% 12/01/51 4,710,000.00 4,663,512.30
CAN 3.5% 12/01/45 1,300,000.00 1,662,843.00
CAN 4.0% 06/01/41 1,050,000.00 1,390,294.50
CAN 5.75% 06/01/29 1,170,000.00 1,516,729.50
CAN 5.75% 06/01/33 960,000.00 1,353,052.80
CAN 5% 06/01/37 820,000.00 1,159,734.20
63,500,000.00 65,072,125.30
カナダドル 小計
(5,905,946,092)
メキシコペソ MBONO 10% 11/20/36 8,550,000.00 10,336,779.00
MBONO 10% 12/05/24 30,560,000.00 32,990,436.80
MBONO 5.75% 03/05/26 42,990,000.00 40,628,129.40
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MBONO 6.75% 03/09/23 22,180,000.00 22,287,573.00
MBONO 7.5% 06/03/27 38,910,000.00 39,273,419.40
MBONO 7.75% 05/29/31 31,580,000.00 32,136,123.80
MBONO 7.75% 11/13/42 24,190,000.00 23,691,444.10
MBONO 7.75% 11/23/34 10,600,000.00 10,765,572.00
MBONO 8.5% 05/31/29 33,970,000.00 36,208,623.00
MBONO 8.5% 11/18/38 28,220,000.00 29,779,437.20
MBONO 8% 09/05/24 34,470,000.00 35,228,684.70
MBONO 8% 11/07/47 24,630,000.00 24,688,373.10
MBONO 8% 12/07/23 34,870,000.00 35,698,162.50
365,720,000.00 373,712,758.00
メキシコペソ 小計
(2,058,148,272)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,370,000.00 1,396,167.00
BGB 0.2% 10/22/23 1,030,000.00 1,050,115.90
BGB 0.4% 06/22/40 1,140,000.00 1,118,773.20
BGB 0.5% 10/22/24 1,620,000.00 1,678,028.40
BGB 0.65% 06/22/71 640,000.00 562,624.00
BGB 0.8% 06/22/25 2,680,000.00 2,818,636.40
BGB 0.8% 06/22/27 1,690,000.00 1,807,201.50
BGB 0.8% 06/22/28 2,160,000.00 2,323,231.20
BGB 0.9% 06/22/29 2,360,000.00 2,562,511.60
BGB 0% 10/22/27 430,000.00 439,881.40
BGB 0% 10/22/31 1,020,000.00 1,015,144.80
BGB 1.25% 04/22/33 1,500,000.00 1,699,110.00
BGB 1.45% 06/22/37 890,000.00 1,035,559.50
BGB 1.6% 06/22/47 1,380,000.00 1,674,243.60
BGB 1.7% 06/22/50 1,300,000.00 1,619,462.00
BGB 1.9% 06/22/38 1,050,000.00 1,304,016.00
BGB 1% 06/22/26 2,280,000.00 2,441,082.00
BGB 1% 06/22/31 2,480,000.00 2,726,140.00
BGB 2.15% 06/22/66 770,000.00 1,127,187.60
BGB 2.25% 06/22/23 1,010,000.00 1,058,914.30
BGB 2.25% 06/22/57 770,000.00 1,105,858.60
BGB 2.6% 06/22/24 2,140,000.00 2,327,528.20
BGB 3.75% 06/22/45 1,200,000.00 2,030,880.00
BGB 3% 06/22/34 1,030,000.00 1,391,962.60
BGB 4.25% 03/28/41 1,870,000.00 3,163,441.60
BGB 4.5% 03/28/26 1,140,000.00 1,397,594.40
BGB 4% 03/28/32 1,080,000.00 1,526,439.60
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 3,842,627.20
BGB 5% 03/28/35 2,220,000.00 3,619,932.00
BKO 0% 03/10/23 1,210,000.00 1,223,213.20
BKO 0% 06/16/23 1,090,000.00 1,104,529.70
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BKO 0% 12/15/22 4,950,000.00 4,992,570.00
BTPS 0.05% 01/15/23 2,030,000.00 2,044,128.80
BTPS 0.25% 03/15/28 1,680,000.00 1,662,964.80
BTPS 0.3% 08/15/23 2,900,000.00 2,940,542.00
BTPS 0.35% 02/01/25 580,000.00 589,361.20
BTPS 0.5% 02/01/26 3,710,000.00 3,783,124.10
BTPS 0.5% 07/15/28 2,280,000.00 2,284,765.20
BTPS 0.6% 06/15/23 1,110,000.00 1,129,891.20
BTPS 0.6% 08/01/31 3,160,000.00 3,081,316.00
BTPS 0.65% 10/15/23 670,000.00 684,177.20
BTPS 0.85% 01/15/27 2,250,000.00 2,325,555.00
BTPS 0.9% 04/01/31 3,800,000.00 3,825,460.00
BTPS 0.95% 03/01/23 2,000,000.00 2,036,980.00
BTPS 0.95% 03/01/37 1,020,000.00 973,018.80
BTPS 0.95% 03/15/23 2,580,000.00 2,630,155.20
BTPS 0.95% 08/01/30 2,230,000.00 2,269,158.80
BTPS 0.95% 09/15/27 2,380,000.00 2,466,870.00
BTPS 0.95% 12/01/31 1,700,000.00 1,705,508.00
BTPS 0% 01/15/24 1,000,000.00 1,007,620.00
BTPS 0% 04/15/24 3,000,000.00 3,020,220.00
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 2,057,815.50
BTPS 1.35% 04/01/30 1,940,000.00 2,045,652.40
BTPS 1.45% 03/01/36 1,700,000.00 1,754,315.00
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,425,281.00
BTPS 1.45% 11/15/24 2,400,000.00 2,517,096.00
BTPS 1.5% 04/30/45 600,000.00 586,914.00
BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,546,189.10
BTPS 1.6% 06/01/26 2,830,000.00 3,025,496.40
BTPS 1.65% 03/01/32 3,010,000.00 3,226,388.90
BTPS 1.65% 12/01/30 2,540,000.00 2,731,185.80
BTPS 1.7% 09/01/51 1,420,000.00 1,397,947.40
BTPS 1.75% 07/01/24 3,200,000.00 3,367,008.00
BTPS 1.8% 03/01/41 1,810,000.00 1,896,137.90
BTPS 1.85% 05/15/24 2,450,000.00 2,581,197.50
BTPS 1.85% 07/01/25 2,700,000.00 2,887,677.00
BTPS 2.05% 08/01/27 2,740,000.00 3,012,630.00
BTPS 2.1% 07/15/26 3,200,000.00 3,498,880.00
BTPS 2.15% 03/01/72 730,000.00 718,006.10
BTPS 2.2% 06/01/27 2,280,000.00 2,525,510.40
BTPS 2.25% 09/01/36 1,840,000.00 2,090,221.60
BTPS 2.45% 09/01/33 2,640,000.00 3,046,982.40
BTPS 2.45% 09/01/50 1,810,000.00 2,091,961.80
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BTPS 2.45% 10/01/23 2,910,000.00 3,069,002.40
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,247,566.50
BTPS 2.5% 12/01/24 2,950,000.00 3,190,720.00
BTPS 2.7% 03/01/47 2,210,000.00 2,672,243.60
BTPS 2.8% 03/01/67 1,020,000.00 1,193,889.60
BTPS 2.8% 12/01/28 1,890,000.00 2,192,286.60
BTPS 2.95% 09/01/38 2,050,000.00 2,542,676.50
BTPS 2% 02/01/28 2,260,000.00 2,487,310.80
BTPS 2% 12/01/25 2,090,000.00 2,259,958.80
BTPS 3.1% 03/01/40 1,420,000.00 1,794,979.40
BTPS 3.25% 09/01/46 1,950,000.00 2,573,746.50
BTPS 3.35% 03/01/35 2,220,000.00 2,813,450.40
BTPS 3.45% 03/01/48 2,120,000.00 2,904,039.60
BTPS 3.5% 03/01/30 3,960,000.00 4,875,195.60
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,388,392.00
BTPS 3.85% 09/01/49 1,860,000.00 2,725,253.40
BTPS 3% 08/01/29 3,360,000.00 3,972,628.80
BTPS 4.5% 03/01/24 2,750,000.00 3,052,967.50
BTPS 4.5% 03/01/26 2,080,000.00 2,479,464.00
BTPS 4.5% 05/01/23 3,580,000.00 3,842,127.60
BTPS 4.75% 08/01/23 3,650,000.00 3,977,295.50
BTPS 4.75% 09/01/28 3,630,000.00 4,668,978.60
BTPS 4.75% 09/01/44 3,050,000.00 4,890,339.50
BTPS 4% 02/01/37 3,550,000.00 4,875,818.50
BTPS 5.0% 08/01/39 3,000,000.00 4,686,360.00
BTPS 5.25% 11/01/29 3,560,000.00 4,856,623.20
BTPS 5.5% 11/01/22 3,450,000.00 3,646,719.00
BTPS 5.75% 02/01/33 2,280,000.00 3,437,647.20
BTPS 5% 03/01/25 3,660,000.00 4,278,540.00
BTPS 5% 08/01/34 2,970,000.00 4,338,694.80
BTPS 5% 09/01/40 2,880,000.00 4,566,614.40
BTPS 6.5% 11/01/27 3,600,000.00 4,908,060.00
BTPS 6% 05/01/31 2,940,000.00 4,342,350.60
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,893,556.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 946,912.00
DBR 0.25% 02/15/27 3,890,000.00 4,060,304.20
DBR 0.25% 02/15/29 3,890,000.00 4,094,925.20
DBR 0.25% 08/15/28 2,630,000.00 2,763,840.70
DBR 0.5% 02/15/25 1,350,000.00 1,404,756.00
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 3,148,380.00
DBR 0.5% 02/15/28 2,710,000.00 2,886,177.10
DBR 0.5% 08/15/27 4,040,000.00 4,286,722.80
DBR 0% 02/15/30 3,570,000.00 3,691,451.40
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DBR 0% 02/15/31 2,450,000.00 2,524,774.00
DBR 0% 05/15/35 2,820,000.00 2,881,588.80
DBR 0% 05/15/36 2,170,000.00 2,207,584.40
DBR 0% 08/15/26 4,350,000.00 4,479,717.00
DBR 0% 08/15/29 3,500,000.00 3,617,600.00
DBR 0% 08/15/30 4,190,000.00 4,329,820.30
DBR 0% 08/15/30 670,000.00 696,109.90
DBR 0% 08/15/31 3,450,000.00 3,545,047.50
DBR 0% 08/15/50 4,420,000.00 4,414,033.00
DBR 0% 08/15/52 700,000.00 693,126.00
DBR 0% 11/15/27 2,160,000.00 2,229,184.80
DBR 0% 11/15/28 900,000.00 929,727.00
DBR 1.25% 08/15/48 3,580,000.00 4,807,940.00
DBR 1.5% 02/15/23 2,960,000.00 3,046,668.80
DBR 1.5% 05/15/23 3,020,000.00 3,126,213.40
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,421,652.10
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,745,683.50
DBR 1% 08/15/24 2,000,000.00 2,098,100.00
DBR 1% 08/15/25 2,720,000.00 2,893,862.40
DBR 2.5% 07/04/44 3,540,000.00 5,676,850.20
DBR 2.5% 08/15/46 3,810,000.00 6,272,822.10
DBR 2% 08/15/23 2,860,000.00 3,001,198.20
DBR 3.25% 07/04/42 2,230,000.00 3,826,278.60
DBR 4.0% 01/04/37 2,930,000.00 4,840,770.20
DBR 4.25% 07/04/39 2,310,000.00 4,161,095.40
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,467,337.00
DBR 4.75% 07/04/34 2,990,000.00 4,942,200.90
DBR 4.75% 07/04/40 2,680,000.00 5,199,709.20
DBR 5.5% 01/04/31 2,840,000.00 4,412,422.80
DBR 5.625% 01/04/28 2,360,000.00 3,277,662.40
DBR 6.25% 01/04/24 3,230,000.00 3,722,801.10
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 1,949,987.50
DBR 6.5% 07/04/27 980,000.00 1,380,624.00
FRTR 0.25% 11/25/26 4,680,000.00 4,844,268.00
FRTR 0.5% 05/25/25 5,590,000.00 5,807,059.70
FRTR 0.5% 05/25/26 5,090,000.00 5,319,202.70
FRTR 0.5% 05/25/29 5,350,000.00 5,630,286.50
FRTR 0.5% 05/25/40 2,150,000.00 2,157,675.50
FRTR 0.5% 05/25/72 990,000.00 820,997.10
FRTR 0.5% 06/25/44 1,530,000.00 1,505,780.10
FRTR 0.75% 05/25/28 6,290,000.00 6,725,079.30
FRTR 0.75% 05/25/52 3,800,000.00 3,787,764.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRTR 0.75% 05/25/53 770,000.00 761,106.50
FRTR 0.75% 11/25/28 5,850,000.00 6,264,765.00
FRTR 0% 02/25/23 2,050,000.00 2,070,971.50
FRTR 0% 02/25/24 3,500,000.00 3,556,630.00
FRTR 0% 02/25/26 5,210,000.00 5,323,004.90
FRTR 0% 02/25/27 2,560,000.00 2,612,864.00
FRTR 0% 03/25/23 5,060,000.00 5,113,636.00
FRTR 0% 03/25/24 5,950,000.00 6,049,365.00
FRTR 0% 03/25/25 6,390,000.00 6,520,100.40
FRTR 0% 11/25/29 5,260,000.00 5,316,545.00
FRTR 0% 11/25/30 6,040,000.00 6,062,408.40
FRTR 0% 11/25/31 3,620,000.00 3,595,528.80
FRTR 1.25% 05/25/34 5,090,000.00 5,734,801.20
FRTR 1.25% 05/25/36 5,930,000.00 6,713,412.30
FRTR 1.5% 05/25/31 5,890,000.00 6,736,687.50
FRTR 1.5% 05/25/50 3,890,000.00 4,679,747.80
FRTR 1.75% 05/25/23 5,380,000.00 5,585,946.40
FRTR 1.75% 05/25/66 1,630,000.00 2,161,380.00
FRTR 1.75% 06/25/39 3,820,000.00 4,719,533.60
FRTR 1.75% 11/25/24 4,160,000.00 4,464,595.20
FRTR 1% 05/25/27 4,650,000.00 5,011,491.00
FRTR 1% 11/25/25 5,280,000.00 5,610,739.20
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,408,935.00
FRTR 2.5% 05/25/30 6,380,000.00 7,825,133.80
FRTR 2.75% 10/25/27 5,970,000.00 7,096,658.40
FRTR 2% 05/25/48 3,560,000.00 4,730,136.40
FRTR 3.25% 05/25/45 3,050,000.00 4,859,534.50
FRTR 3.5% 04/25/26 6,350,000.00 7,487,602.50
FRTR 4.25% 10/25/23 5,020,000.00 5,511,407.80
FRTR 4.5% 04/25/41 4,520,000.00 7,938,024.00
FRTR 4.75% 04/25/35 3,130,000.00 5,013,571.40
FRTR 4% 04/25/55 2,420,000.00 4,733,616.80
FRTR 4% 04/25/60 2,030,000.00 4,175,466.40
FRTR 4% 10/25/38 3,370,000.00 5,402,851.40
FRTR 5.5% 04/25/29 5,170,000.00 7,398,890.40
FRTR 5.75% 10/25/32 4,340,000.00 7,040,174.40
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,400,251.00
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,132,960.00
IRISH 0.2% 05/15/27 930,000.00 955,147.20
IRISH 0.2% 10/18/30 1,030,000.00 1,044,028.60
IRISH 0.4% 05/15/35 760,000.00 764,316.80
IRISH 0.55% 04/22/41 500,000.00 497,770.00
IRISH 0.9% 05/15/28 810,000.00 867,445.20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IRISH 0% 10/18/31 1,300,000.00 1,277,185.00
IRISH 1.1% 05/15/29 1,200,000.00 1,304,664.00
IRISH 1.3% 05/15/33 670,000.00 748,684.80
IRISH 1.35% 03/18/31 620,000.00 694,648.00
IRISH 1.5% 05/15/50 780,000.00 921,632.40
IRISH 1.7% 05/15/37 820,000.00 975,217.80
IRISH 1% 05/15/26 1,420,000.00 1,513,081.00
IRISH 2.4% 05/15/30 1,210,000.00 1,461,692.10
IRISH 2% 02/18/45 1,150,000.00 1,495,598.00
IRISH 3.4% 03/18/24 970,000.00 1,063,236.40
IRISH 3.9% 03/20/23 1,010,000.00 1,071,569.60
IRISH 5.4% 03/13/25 1,160,000.00 1,390,758.80
NETHER 0.25% 07/15/25 2,310,000.00 2,386,114.50
NETHER 0.25% 07/15/29 2,070,000.00 2,158,057.80
NETHER 0.5% 01/15/40 1,440,000.00 1,562,976.00
NETHER 0.5% 07/15/26 2,320,000.00 2,436,580.00
NETHER 0.75% 07/15/27 2,110,000.00 2,258,670.60
NETHER 0.75% 07/15/28 1,620,000.00 1,745,307.00
NETHER 0% 01/15/24 1,670,000.00 1,698,373.30
NETHER 0% 01/15/27 1,840,000.00 1,886,533.60
NETHER 0% 01/15/38 700,000.00 691,355.00
NETHER 0% 01/15/52 1,230,000.00 1,169,496.30
NETHER 0% 07/15/30 1,920,000.00 1,957,113.60
NETHER 0% 07/15/31 970,000.00 983,502.40
NETHER 1.75% 07/15/23 1,940,000.00 2,024,118.40
NETHER 2.5% 01/15/33 2,020,000.00 2,607,698.80
NETHER 2.75% 01/15/47 2,430,000.00 4,056,885.00
NETHER 2% 07/15/24 1,990,000.00 2,136,842.10
NETHER 3.75% 01/15/23 1,560,000.00 1,643,818.80
NETHER 3.75% 01/15/42 2,250,000.00 3,930,210.00
NETHER 4% 01/15/37 2,180,000.00 3,508,230.40
NETHER 5.5% 01/15/28 1,730,000.00 2,371,726.20
NETHER 7.5% 01/15/23 200,000.00 219,392.00
OBL 0% 04/05/24 3,330,000.00 3,393,503.10
OBL 0% 04/10/26 3,070,000.00 3,156,911.70
OBL 0% 04/11/25 3,750,000.00 3,841,500.00
OBL 0% 04/14/23 2,220,000.00 2,245,907.40
OBL 0% 10/09/26 2,900,000.00 2,983,984.00
OBL 0% 10/10/25 3,500,000.00 3,593,590.00
OBL 0% 10/13/23 1,510,000.00 1,534,069.40
OBL 0% 10/18/24 3,490,000.00 3,567,896.80
RAGB 0.25% 10/20/36 730,000.00 729,934.30
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RAGB 0.5% 02/20/29 1,770,000.00 1,864,518.00
RAGB 0.5% 04/20/27 890,000.00 935,220.90
RAGB 0.75% 02/20/28 1,620,000.00 1,730,176.20
RAGB 0.75% 03/20/51 680,000.00 734,338.80
RAGB 0.75% 10/20/26 2,080,000.00 2,206,713.60
RAGB 0.85% 06/30/20 330,000.00 322,413.30
RAGB 0% 02/20/30 1,450,000.00 1,465,239.50
RAGB 0% 02/20/31 880,000.00 883,599.20
RAGB 0% 04/20/25 930,000.00 949,892.70
RAGB 0% 07/15/23 1,120,000.00 1,134,705.60
RAGB 0% 07/15/24 1,440,000.00 1,467,072.00
RAGB 0% 10/20/40 420,000.00 393,913.80
RAGB 1.2% 10/20/25 700,000.00 750,022.00
RAGB 1.5% 02/20/47 1,030,000.00 1,306,421.10
RAGB 1.5% 11/02/86 330,000.00 456,083.10
RAGB 1.65% 10/21/24 990,000.00 1,059,032.70
RAGB 1.75% 10/20/23 1,330,000.00 1,395,608.90
RAGB 2.1% 09/20/17 810,000.00 1,397,355.30
RAGB 2.4% 05/23/34 1,080,000.00 1,392,055.20
RAGB 3.15% 06/20/44 830,000.00 1,346,434.30
RAGB 3.4% 11/22/22 2,360,000.00 2,458,176.00
RAGB 3.8% 01/26/62 470,000.00 1,015,082.50
RAGB 4.15% 03/15/37 1,820,000.00 2,921,937.20
RAGB 4.85% 03/15/26 1,370,000.00 1,698,156.10
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,635,539.00
RFGB 0.125% 04/15/36 540,000.00 534,907.80
RFGB 0.125% 04/15/52 460,000.00 426,153.20
RFGB 0.125% 09/15/31 400,000.00 406,288.00
RFGB 0.25% 09/15/40 500,000.00 499,030.00
RFGB 0.5% 04/15/26 620,000.00 649,363.20
RFGB 0.5% 09/15/27 870,000.00 916,919.10
RFGB 0.5% 09/15/28 650,000.00 685,782.50
RFGB 0.5% 09/15/29 760,000.00 803,449.20
RFGB 0.75% 04/15/31 620,000.00 669,085.40
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 730,054.50
RFGB 0% 09/15/23 540,000.00 547,835.40
RFGB 0% 09/15/24 420,000.00 428,576.40
RFGB 0% 09/15/26 700,000.00 716,674.00
RFGB 0% 09/15/30 630,000.00 637,131.60
RFGB 1.125% 04/15/34 560,000.00 633,628.80
RFGB 1.375% 04/15/47 490,000.00 618,571.10
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 671,697.00
RFGB 2.625% 07/04/42 590,000.00 873,270.80
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RFGB 2.75% 07/04/28 420,000.00 507,973.20
RFGB 2% 04/15/24 730,000.00 779,340.70
RFGB 4% 07/04/25 830,000.00 972,751.70
SPGB 0.1% 04/30/31 2,180,000.00 2,125,456.40
SPGB 0.25% 07/30/24 2,290,000.00 2,335,479.40
SPGB 0.35% 07/30/23 3,590,000.00 3,649,988.90
SPGB 0.45% 10/31/22 2,460,000.00 2,488,019.40
SPGB 0.5% 04/30/30 2,900,000.00 2,963,771.00
SPGB 0.5% 10/31/31 1,710,000.00 1,720,961.10
SPGB 0.6% 10/31/29 2,950,000.00 3,051,834.00
SPGB 0.8% 07/30/27 2,440,000.00 2,562,756.40
SPGB 0.85% 07/30/37 960,000.00 958,320.00
SPGB 0% 01/31/25 2,280,000.00 2,310,643.20
SPGB 0% 01/31/26 1,530,000.00 1,548,497.70
SPGB 0% 01/31/28 1,930,000.00 1,930,386.00
SPGB 0% 04/30/23 2,380,000.00 2,402,229.20
SPGB 0% 05/31/24 1,260,000.00 1,274,490.00
SPGB 1.2% 10/31/40 2,260,000.00 2,344,094.60
SPGB 1.25% 10/31/30 3,050,000.00 3,306,230.50
SPGB 1.3% 10/31/26 2,750,000.00 2,962,217.50
SPGB 1.4% 04/30/28 2,490,000.00 2,714,896.80
SPGB 1.4% 07/30/28 3,300,000.00 3,611,091.00
SPGB 1.45% 04/30/29 2,690,000.00 2,958,488.90
SPGB 1.45% 10/31/27 3,040,000.00 3,316,092.80
SPGB 1.45% 10/31/71 660,000.00 603,735.00
SPGB 1.5% 04/30/27 2,650,000.00 2,891,521.00
SPGB 1.6% 04/30/25 3,050,000.00 3,262,981.50
SPGB 1.85% 07/30/35 2,750,000.00 3,158,100.00
SPGB 1.95% 04/30/26 2,810,000.00 3,090,831.40
SPGB 1.95% 07/30/30 2,940,000.00 3,367,858.20
SPGB 1% 10/31/50 2,470,000.00 2,331,013.10
SPGB 2.15% 10/31/25 2,810,000.00 3,091,786.80
SPGB 2.35% 07/30/33 2,440,000.00 2,934,661.20
SPGB 2.7% 10/31/48 1,850,000.00 2,510,172.50
SPGB 2.75% 10/31/24 3,050,000.00 3,343,928.50
SPGB 2.9% 10/31/46 2,050,000.00 2,853,743.50
SPGB 3.45% 07/30/66 1,780,000.00 2,799,441.60
SPGB 3.8% 04/30/24 2,520,000.00 2,789,791.20
SPGB 4.2% 01/31/37 2,530,000.00 3,793,026.60
SPGB 4.4% 10/31/23 2,690,000.00 2,956,874.90
SPGB 4.65% 07/30/25 2,840,000.00 3,372,926.00
SPGB 4.7% 07/30/41 2,640,000.00 4,441,483.20
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SPGB 4.8% 01/31/24 2,400,000.00 2,686,536.00
SPGB 4.9% 07/30/40 2,250,000.00 3,820,185.00
SPGB 5.15% 10/31/28 4,290,000.00 5,810,976.60
SPGB 5.15% 10/31/44 2,260,000.00 4,178,468.80
SPGB 5.4% 01/31/23 2,100,000.00 2,251,515.00
SPGB 5.75% 07/30/32 2,860,000.00 4,450,646.20
SPGB 5.9% 07/30/26 3,480,000.00 4,496,890.80
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,502,151.00
772,040,000.00 900,326,018.80
ユーロ 小計
(117,033,379,183)
イギリスポンド UKT 0.125% 01/30/26 1,520,000.00 1,491,256.80
UKT 0.125% 01/31/23 4,510,000.00 4,496,379.80
UKT 0.125% 01/31/24 2,970,000.00 2,944,220.40
UKT 0.125% 01/31/28 2,260,000.00 2,182,165.60
UKT 0.25% 07/31/31 3,270,000.00 3,066,475.20
UKT 0.375% 10/22/26 1,910,000.00 1,881,770.20
UKT 0.375% 10/22/30 2,420,000.00 2,320,005.60
UKT 0.5% 01/31/29 350,000.00 342,905.50
UKT 0.5% 10/22/61 1,340,000.00 1,133,104.00
UKT 0.625% 06/07/25 1,700,000.00 1,706,596.00
UKT 0.625% 07/31/35 2,360,000.00 2,210,258.00
UKT 0.625% 10/22/50 1,860,000.00 1,649,671.20
UKT 0.75% 07/22/23 2,360,000.00 2,372,342.80
UKT 0.875% 01/31/46 960,000.00 901,526.40
UKT 0.875% 10/22/29 1,700,000.00 1,711,033.00
UKT 1.125% 01/31/39 500,000.00 496,670.00
UKT 1.25% 07/22/27 950,000.00 982,233.50
UKT 1.25% 07/31/51 550,000.00 570,333.50
UKT 1.25% 10/22/41 2,800,000.00 2,844,100.00
UKT 1.5% 07/22/26 2,000,000.00 2,084,400.00
UKT 1.5% 07/22/47 2,370,000.00 2,563,581.60
UKT 1.5% 07/31/53 200,000.00 224,116.00
UKT 1.625% 10/22/28 1,620,000.00 1,720,909.80
UKT 1.625% 10/22/54 1,860,000.00 2,140,953.00
UKT 1.625% 10/22/71 1,120,000.00 1,463,190.40
UKT 1.75% 01/22/49 1,300,000.00 1,495,910.00
UKT 1.75% 07/22/57 2,210,000.00 2,683,603.00
UKT 1.75% 09/07/37 2,930,000.00 3,191,063.00
UKT 1% 04/22/24 1,600,000.00 1,620,096.00
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,578,750.00
UKT 2.5% 07/22/65 1,920,000.00 2,980,473.60
UKT 2.75% 09/07/24 1,470,000.00 1,560,478.50
UKT 2% 09/07/25 1,780,000.00 1,877,312.60
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UKT 3.25% 01/22/44 2,580,000.00 3,638,238.60
UKT 3.5% 01/22/45 2,290,000.00 3,385,215.40
UKT 3.5% 07/22/68 1,930,000.00 3,798,568.10
UKT 3.75% 07/22/52 1,600,000.00 2,712,960.00
UKT 4.25% 03/07/36 2,090,000.00 2,967,820.90
UKT 4.25% 06/07/32 2,100,000.00 2,793,336.00
UKT 4.25% 09/07/39 1,620,000.00 2,439,882.00
UKT 4.25% 12/07/27 1,370,000.00 1,659,946.80
UKT 4.25% 12/07/40 1,750,000.00 2,685,095.00
UKT 4.25% 12/07/46 1,920,000.00 3,214,099.20
UKT 4.25% 12/07/49 1,510,000.00 2,658,506.00
UKT 4.25% 12/07/55 1,910,000.00 3,656,313.00
UKT 4.5% 09/07/34 2,470,000.00 3,485,491.10
UKT 4.5% 12/07/42 2,340,000.00 3,815,533.80
UKT 4.75% 12/07/30 1,460,000.00 1,955,932.80
UKT 4.75% 12/07/38 1,650,000.00 2,587,200.00
UKT 4% 01/22/60 1,540,000.00 3,010,730.80
UKT 5% 03/07/25 1,800,000.00 2,061,396.00
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,703,812.50
96,350,000.00 117,717,963.00
イギリスポンド 小計
(18,167,413,229)
スウェーデンクローナ SGB 0.125% 05/12/31 6,470,000.00 6,382,978.50
SGB 0.75% 05/12/28 7,380,000.00 7,664,056.20
SGB 0.75% 11/12/29 7,430,000.00 7,744,363.30
SGB 1.5% 11/13/23 12,500,000.00 12,914,625.00
SGB 1% 11/12/26 10,030,000.00 10,490,276.70
SGB 2.25% 06/01/32 3,750,000.00 4,504,612.50
SGB 2.5% 05/12/25 9,300,000.00 10,119,981.00
SGB 3.5% 03/30/39 5,580,000.00 8,321,230.80
62,440,000.00 68,142,124.00
スウェーデンクローナ 小計
(877,670,557)
ノルウェークローネ NGB 1.25% 09/17/31 3,000,000.00 2,895,360.00
NGB 1.375% 08/19/30 6,480,000.00 6,349,298.40
NGB 1.5% 02/19/26 5,740,000.00 5,728,577.40
NGB 1.75% 02/17/27 6,060,000.00 6,114,358.20
NGB 1.75% 03/13/25 5,220,000.00 5,262,804.00
NGB 1.75% 09/06/29 6,540,000.00 6,599,056.20
NGB 2% 04/26/28 4,510,000.00 4,619,051.80
NGB 2% 05/24/23 10,660,000.00 10,791,437.80
NGB 3% 03/14/24 7,360,000.00 7,628,272.00
55,570,000.00 55,988,215.80
ノルウェークローネ 小計
(726,167,158)
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デンマーククローネ DGB 0.25% 11/15/22 7,170,000.00 7,237,828.20
DGB 0.25% 11/15/52 4,180,000.00 4,166,373.20
DGB 0.5% 11/15/27 10,420,000.00 10,926,412.00
DGB 0.5% 11/15/29 12,410,000.00 13,079,643.60
DGB 0% 11/15/24 1,830,000.00 1,860,670.80
DGB 0% 11/15/31 5,830,000.00 5,836,879.40
DGB 1.5% 11/15/23 7,420,000.00 7,743,289.40
DGB 1.75% 11/15/25 7,280,000.00 7,931,924.00
DGB 4.5% 11/15/39 14,980,000.00 26,955,311.60
71,520,000.00 85,738,332.20
デンマーククローネ 小計
(1,498,706,046)
ポーランドズロチ POLGB 0.25% 10/25/26 2,200,000.00 1,900,624.00
POLGB 0.75% 04/25/25 3,560,000.00 3,288,799.20
POLGB 0% 04/25/23 1,230,000.00 1,181,058.30
POLGB 1.25% 10/25/30 4,150,000.00 3,500,068.50
POLGB 2.25% 10/25/24 3,930,000.00 3,837,330.60
POLGB 2.5% 01/25/23 5,860,000.00 5,844,529.60
POLGB 2.5% 04/25/24 2,890,000.00 2,852,285.50
POLGB 2.5% 07/25/26 6,060,000.00 5,866,504.20
POLGB 2.5% 07/25/27 3,780,000.00 3,626,721.00
POLGB 2.75% 04/25/28 5,380,000.00 5,214,780.20
POLGB 2.75% 10/25/29 6,220,000.00 5,988,927.00
POLGB 3.25% 07/25/25 4,910,000.00 4,923,551.60
POLGB 4% 10/25/23 3,760,000.00 3,834,034.40
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 699,138.00
54,530,000.00 52,558,352.10
ポーランドズロチ 小計
(1,462,126,052)
オーストラリアドル ACGB 0.25% 11/21/24 2,930,000.00 2,868,763.00
ACGB 0.25% 11/21/25 2,340,000.00 2,249,956.80
ACGB 0.5% 09/21/26 2,040,000.00 1,957,257.60
ACGB 1.25% 05/21/32 2,740,000.00 2,587,683.40
ACGB 1.5% 06/21/31 3,190,000.00 3,109,803.40
ACGB 1.75% 06/21/51 1,760,000.00 1,487,516.80
ACGB 1.75% 11/21/32 2,010,000.00 1,987,287.00
ACGB 1% 11/21/31 3,250,000.00 3,011,417.50
ACGB 1% 12/21/30 3,310,000.00 3,097,431.80
ACGB 2.25% 05/21/28 2,560,000.00 2,671,078.40
ACGB 2.25% 11/21/22 2,760,000.00 2,815,972.80
ACGB 2.5% 05/21/30 3,790,000.00 4,024,601.00
ACGB 2.75% 04/21/24 1,380,000.00 1,448,544.60
ACGB 2.75% 05/21/41 1,630,000.00 1,716,813.80
ACGB 2.75% 06/21/35 1,050,000.00 1,140,499.50
ACGB 2.75% 11/21/27 1,930,000.00 2,069,982.90
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ACGB 2.75% 11/21/28 1,660,000.00 1,787,139.40
ACGB 2.75% 11/21/29 1,720,000.00 1,857,823.60
ACGB 3.25% 04/21/25 3,190,000.00 3,418,499.70
ACGB 3.25% 04/21/29 2,200,000.00 2,448,864.00
ACGB 3.25% 06/21/39 980,000.00 1,112,525.40
ACGB 3.75% 04/21/37 1,620,000.00 1,955,599.20
ACGB 3% 03/21/47 1,680,000.00 1,837,113.60
ACGB 4.25% 04/21/26 1,890,000.00 2,129,368.50
ACGB 4.5% 04/21/33 1,910,000.00 2,429,080.70
ACGB 4.75% 04/21/27 2,320,000.00 2,723,332.00
ACGB 5.5% 04/21/23 2,500,000.00 2,679,375.00
60,340,000.00 62,623,331.40
オーストラリアドル 小計
(5,210,261,172)
シンガポールドル SIGB 0.5% 11/01/25 750,000.00 729,487.50
SIGB 1.625% 07/01/31 300,000.00 296,226.00
SIGB 1.75% 02/01/23 800,000.00 811,056.00
SIGB 1.875% 03/01/50 680,000.00 648,040.00
SIGB 1.875% 10/01/51 320,000.00 309,369.60
SIGB 2.125% 06/01/26 740,000.00 765,086.00
SIGB 2.25% 08/01/36 890,000.00 920,429.10
SIGB 2.375% 06/01/25 730,000.00 760,959.30
SIGB 2.375% 07/01/39 430,000.00 453,353.30
SIGB 2.625% 05/01/28 530,000.00 563,485.40
SIGB 2.75% 03/01/46 760,000.00 847,924.40
SIGB 2.75% 04/01/42 900,000.00 1,002,798.00
SIGB 2.75% 07/01/23 1,070,000.00 1,105,042.50
SIGB 2.875% 07/01/29 950,000.00 1,028,527.00
SIGB 2.875% 09/01/30 1,020,000.00 1,109,290.80
SIGB 2% 02/01/24 410,000.00 420,233.60
SIGB 3.375% 09/01/33 830,000.00 956,409.00
SIGB 3.5% 03/01/27 880,000.00 969,663.20
SIGB 3% 09/01/24 1,590,000.00 1,677,450.00
14,580,000.00 15,374,830.70
シンガポールドル 小計
(1,295,944,479)
マレーシアリンギット MGS 2.632% 04/15/31 790,000.00 731,840.20
MGS 3.478% 06/14/24 1,920,000.00 1,958,822.40
MGS 3.48% 03/15/23 2,330,000.00 2,365,439.30
MGS 3.502% 05/31/27 1,510,000.00 1,531,336.30
MGS 3.733% 06/15/28 2,630,000.00 2,679,785.90
MGS 3.757% 04/20/23 1,090,000.00 1,111,200.50
MGS 3.757% 05/22/40 550,000.00 521,977.50
MGS 3.8% 08/17/23 930,000.00 952,487.40
MGS 3.844% 04/15/33 1,670,000.00 1,669,499.00
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MGS 3.882% 03/14/25 1,030,000.00 1,065,452.60
MGS 3.885% 08/15/29 1,500,000.00 1,538,325.00
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,166,069.60
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 2,030,045.60
MGS 3.9% 11/30/26 1,440,000.00 1,491,969.60
MGS 3.906% 07/15/26 600,000.00 620,886.00
MGS 3.955% 09/15/25 2,380,000.00 2,467,988.60
MGS 4.059% 09/30/24 1,780,000.00 1,846,856.80
MGS 4.065% 06/15/50 1,560,000.00 1,517,490.00
MGS 4.181% 07/15/24 1,280,000.00 1,328,166.40
MGS 4.232% 06/30/31 3,000,000.00 3,138,240.00
MGS 4.254% 05/31/35 2,030,000.00 2,096,482.50
MGS 4.392% 04/15/26 2,910,000.00 3,069,147.90
MGS 4.498% 04/15/30 2,860,000.00 3,044,498.60
MGS 4.642% 11/07/33 2,830,000.00 3,035,005.20
MGS 4.736% 03/15/46 1,480,000.00 1,561,370.40
MGS 4.762% 04/07/37 2,280,000.00 2,445,049.20
MGS 4.893% 06/08/38 2,310,000.00 2,496,786.60
MGS 4.921% 07/06/48 1,680,000.00 1,815,878.40
MGS 4.935% 09/30/43 1,030,000.00 1,120,114.70
50,500,000.00 52,418,212.20
マレーシアリンギット 小計
(1,434,429,618)
イスラエルシェケル ILGOV 0.15% 07/31/23 700,000.00 701,007.79
ILGOV 0.5% 02/27/26 860,000.00 860,562.52
ILGOV 0.5% 04/30/25 2,420,000.00 2,432,993.46
ILGOV 1.25% 11/30/22 4,960,000.00 5,023,372.43
ILGOV 1.5% 05/31/37 2,190,000.00 2,107,396.48
ILGOV 1.5% 11/30/23 1,750,000.00 1,799,441.16
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,080,000.00 1,143,087.55
ILGOV 1% 03/31/30 2,650,000.00 2,643,683.45
ILGOV 2.25% 09/28/28 2,360,000.00 2,588,136.00
ILGOV 2% 03/31/27 1,050,000.00 1,127,367.04
ILGOV 3.75% 03/31/24 4,080,000.00 4,424,807.32
ILGOV 3.75% 03/31/47 3,130,000.00 4,051,664.80
ILGOV 5.5% 01/31/42 2,410,000.00 3,853,228.50
ILGOV 6.25% 10/30/26 4,940,000.00 6,321,948.20
34,580,000.00 39,078,696.70
イスラエルシェケル 小計
(1,448,350,288)
香港・オフショア人民元 CGB 1.99% 04/09/25 5,100,000.00 4,982,751.00
CGB 2.56% 10/21/23 8,110,000.00 8,121,272.90
CGB 2.68% 05/21/30 4,500,000.00 4,400,505.00
CGB 2.84% 04/08/24 3,100,000.00 3,121,576.00
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CGB 2.85% 06/04/27 3,750,000.00 3,756,900.00
CGB 3.01% 05/13/28 1,050,000.00 1,058,095.50
CGB 3.02% 05/27/31 500,000.00 504,680.00
CGB 3.03% 03/11/26 3,300,000.00 3,343,098.00
CGB 3.27% 11/19/30 500,000.00 513,740.00
CGB 3.28% 12/03/27 1,060,000.00 1,088,386.80
CGB 3.39% 03/16/50 920,000.00 905,905.60
CGB 3.72% 04/12/51 540,000.00 567,934.20
CGB 3.81% 09/14/50 920,000.00 979,496.40
CGB 3.86% 07/22/49 760,000.00 813,010.00
CGB 4.08% 10/22/48 610,000.00 679,247.20
34,720,000.00 34,836,598.60
香港・オフショア人民元 小計
(624,365,905)
296,874,952,916
合計
(296,874,952,916)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 218銘柄 100.0 % 46.9 %
カナダドル 国債証券 32銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.7 %
ユーロ 国債証券 336銘柄 100.0 % 39.4 %
イギリスポンド 国債証券 52銘柄 100.0 % 6.1 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.5 %
オーストラリアドル 国債証券 27銘柄 100.0 % 1.8 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 29銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.5 %
香港・オフショア人民元 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.2 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年11月19日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,696,394,242
株式 493,838,945,770
派生商品評価勘定 91,881,100
未収入金 15,200,000
未収配当金 4,085,102,589
差入委託証拠金 320,170,000
流動資産合計 501,047,693,701
資産合計 501,047,693,701
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 23,867,150
前受金 68,098,100
未払解約金 183,420,964
未払利息 4,447
流動負債合計 275,390,661
負債合計 275,390,661
純資産の部
元本等
元本 251,467,289,772
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 249,305,013,268
元本等合計 500,772,303,040
純資産合計 500,772,303,040
負債純資産合計 501,047,693,701
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年11月19日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
先物取引
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2021年11月19日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方
株価指数先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年11月19日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 251,467,289,772口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.9914円
の額
(1万口当たり純資産額) (19,914円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年11月19日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年11月19日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
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該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2021年11月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 5月20日
期首
期首元本額 248,227,985,566円
期中追加設定元本額 15,493,988,896円
期中一部解約元本額 12,254,684,690円
期末元本額 251,467,289,772円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 412,288,649円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,898,361,583円
SBI資産設計オープン(分配型) 15,937,230円
SMT TOPIXインデックス・オープン 10,908,089,907円
世界経済インデックスファンド 3,284,502,698円
日本株式インデックス・オープン 3,404,435,274円
DCマイセレクション25 6,027,567,573円
DCマイセレクション50 17,968,803,095円
DCマイセレクション75 18,087,479,959円
DC日本株式インデックス・オープン 5,968,688,627円
DCマイセレクションS25 2,975,082,645円
DCマイセレクションS50 8,592,263,507円
DCマイセレクションS75 6,295,005,953円
DC日本株式インデックス・オープンS 7,912,143,722円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 222,999,445円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 692,491,039円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 494,123,688円
DC世界経済インデックスファンド 3,381,374,629円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,691,136,468円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 7,257,008円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 21,712,749円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 20,260,254円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 190,578,724円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 2,239,914円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 34,550,822円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 148,215,139円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 26,316,407円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 85,275,716円
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区分 2021年11月19日現在
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,004,890,828円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 449,784,145円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 2,947,677,334円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 93,539,393円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 26,676,015円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 522,264,886円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 290,140,954円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 372,414,747円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 37,320,584円
FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 595,251,842円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 3,528,653,872円
日本株式ファンド・シリーズ2 1,908,099,395円
コア投資戦略ファンド(安定型) 2,370,121,973円
コア投資戦略ファンド(成長型) 4,746,727,045円
分散投資コア戦略ファンドA 1,322,664,148円
分散投資コア戦略ファンドS 5,718,049,945円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 435,401,259円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 400,750,822円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,986,012,249円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 213,279,933円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 10,600,334円
SMT インデックスバランス・オープン 59,564,305円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 25,943,143,075円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 546,578,818円
SMT 世界経済インデックス・オープン 39,563,232円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 139,293,436円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 26,368,874円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 6,842,775円
グローバル経済コア 215,803,627円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 24,454,524円
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 79,220,705円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 19,869,376円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 1,226,885,412円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 157,096,979円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 5,199,177円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 3,690,579円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 1,772,705円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 2,228,558円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 42,093,640,229円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 1,063,673,371円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 237,592,640円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 36,833,279円
SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用) 47,713,148,857円
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区分 2021年11月19日現在
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 5,808,162円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 69,512,950円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年11月19日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 29,596,245,960
合計 29,596,245,960
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2021年11月19日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 6,854,141,900 - 6,922,240,000 68,098,100
合計 6,854,141,900 - 6,922,240,000 68,098,100
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 8,400 3,040.00 25,536,000
日本水産 239,400 591.00 141,485,400
マルハニチロ 37,500 2,364.00 88,650,000
雪国まいたけ 17,500 1,335.00 23,362,500
カネコ種苗 7,200 1,420.00 10,224,000
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サカタのタネ 28,500 3,270.00 93,195,000
ホクト 20,100 1,922.00 38,632,200
ホクリヨウ 3,200 711.00 2,275,200
住石ホールディングス 41,900 135.00 5,656,500
日鉄鉱業 5,500 6,410.00 35,255,000
三井松島ホールディングス 10,000 1,368.00 13,680,000
INPEX 960,400 963.00 924,865,200
石油資源開発 28,200 2,263.00 63,816,600
K&Oエナジーグループ 11,600 1,480.00 17,168,000
ヒノキヤグループ 5,200 2,188.00 11,377,600
ショーボンドホールディングス 34,200 5,030.00 172,026,000
ミライト・ホールディングス 77,100 2,048.00 157,900,800
タマホーム 14,500 2,286.00 33,147,000
サンヨーホームズ 2,800 728.00 2,038,400
日本アクア 9,500 693.00 6,583,500
ファーストコーポレーション 7,300 758.00 5,533,400
ベステラ 4,800 1,420.00 6,816,000
Robot Home 39,900 244.00 9,735,600
キャンディル 4,100 509.00 2,086,900
スペースバリューホールディングス 26,500 1,147.00 30,395,500
ダイセキ環境ソリューション 4,600 1,810.00 8,326,000
第一カッター興業 5,900 1,339.00 7,900,100
安藤・間 131,600 893.00 117,518,800
東急建設 70,100 685.00 48,018,500
コムシスホールディングス 77,200 2,716.00 209,675,200
ビーアールホールディングス 32,600 388.00 12,648,800
高松コンストラクショングループ 14,900 1,906.00 28,399,400
東建コーポレーション 7,400 9,310.00 68,894,000
ソネック 2,500 1,000.00 2,500,000
ヤマウラ 11,500 932.00 10,718,000
オリエンタル白石 80,500 245.00 19,722,500
大成建設 159,800 3,580.00 572,084,000
大林組 552,800 913.00 504,706,400
清水建設 517,900 755.00 391,014,500
飛島建設 14,800 1,027.00 15,199,600
長谷工コーポレーション 164,600 1,458.00 239,986,800
松井建設 21,800 740.00 16,132,000
錢高組 2,400 3,875.00 9,300,000
鹿島建設 405,100 1,360.00 550,936,000
不動テトラ 11,700 1,722.00 20,147,400
大末建設 5,800 1,231.00 7,139,800
鉄建建設 12,000 1,791.00 21,492,000
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西松建設 33,500 3,585.00 120,097,500
三井住友建設 124,600 412.00 51,335,200
大豊建設 8,100 3,775.00 30,577,500
佐田建設 12,200 483.00 5,892,600
ナカノフドー建設 13,200 339.00 4,474,800
奥村組 32,600 3,250.00 105,950,000
東鉄工業 25,700 2,407.00 61,859,900
イチケン 4,000 1,856.00 7,424,000
富士ピー・エス 7,100 502.00 3,564,200
淺沼組 6,200 5,570.00 34,534,000
戸田建設 229,600 720.00 165,312,000
熊谷組 28,200 2,754.00 77,662,800
北野建設 3,400 2,114.00 7,187,600
植木組 4,900 1,430.00 7,007,000
矢作建設工業 24,400 722.00 17,616,800
ピーエス三菱 18,200 630.00 11,466,000
日本ハウスホールディングス 37,700 383.00 14,439,100
大東建託 56,600 13,340.00 755,044,000
新日本建設 23,500 841.00 19,763,500
NIPPO 45,700 4,060.00 185,542,000
東亜道路工業 2,900 4,865.00 14,108,500
日本道路 5,300 7,990.00 42,347,000
東亜建設工業 13,500 2,496.00 33,696,000
日本国土開発 53,800 575.00 30,935,000
若築建設 9,200 2,039.00 18,758,800
東洋建設 62,000 557.00 34,534,000
五洋建設 219,100 723.00 158,409,300
世紀東急工業 26,500 799.00 21,173,500
福田組 5,900 4,200.00 24,780,000
住友林業 141,400 2,465.00 348,551,000
日本基礎技術 15,200 529.00 8,040,800
巴コーポレーション 24,500 432.00 10,584,000
大和ハウス工業 510,500 3,408.00 1,739,784,000
ライト工業 34,800 1,988.00 69,182,400
積水ハウス 599,600 2,398.50 1,438,140,600
日特建設 11,400 678.00 7,729,200
北陸電気工事 9,600 1,006.00 9,657,600
ユアテック 31,600 641.00 20,255,600
日本リーテック 11,600 1,420.00 16,472,000
四電工 6,000 1,609.00 9,654,000
中電工 25,500 2,125.00 54,187,500
関電工 89,900 860.00 77,314,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
きんでん 123,500 1,743.00 215,260,500
東京エネシス 18,400 1,103.00 20,295,200
トーエネック 5,600 3,085.00 17,276,000
住友電設 13,900 2,011.00 27,952,900
日本電設工業 30,300 1,649.00 49,964,700
エクシオグループ 83,800 2,569.00 215,282,200
新日本空調 14,600 2,287.00 33,390,200
九電工 42,700 3,540.00 151,158,000
三機工業 35,900 1,428.00 51,265,200
日揮ホールディングス 170,300 1,063.00 181,028,900
中外炉工業 5,500 1,691.00 9,300,500
ヤマト 16,200 777.00 12,587,400
太平電業 12,200 2,651.00 32,342,200
高砂熱学工業 50,000 1,989.00 99,450,000
三晃金属工業 2,200 2,430.00 5,346,000
朝日工業社 3,700 3,145.00 11,636,500
明星工業 35,800 665.00 23,807,000
大氣社 26,900 3,005.00 80,834,500
ダイダン 12,300 2,117.00 26,039,100
日比谷総合設備 17,800 1,845.00 32,841,000
フィル・カンパニー 3,200 2,555.00 8,176,000
テスホールディングス 10,100 2,725.00 27,522,500
インフロニア・ホールディングス 235,700 990.00 233,343,000
東洋エンジニアリング 23,200 743.00 17,237,600
レイズネクスト 26,700 1,194.00 31,879,800
ニップン 51,800 1,606.00 83,190,800
日清製粉グループ本社 199,900 1,712.00 342,228,800
日東富士製粉 2,600 3,490.00 9,074,000
昭和産業 16,700 2,789.00 46,576,300
鳥越製粉 15,700 747.00 11,727,900
中部飼料 19,900 1,026.00 20,417,400
フィード・ワン 23,800 752.00 17,897,600
東洋精糖 3,000 1,164.00 3,492,000
日本甜菜製糖 9,200 1,642.00 15,106,400
DM三井製糖ホールディングス 16,100 1,971.00 31,733,100
塩水港精糖 21,100 217.00 4,578,700
日新製糖 8,400 1,672.00 14,044,800
森永製菓 41,500 3,910.00 162,265,000
中村屋 4,300 3,720.00 15,996,000
江崎グリコ 48,700 3,740.00 182,138,000
名糖産業 7,800 1,723.00 13,439,400
井村屋グループ 10,000 2,286.00 22,860,000
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不二家 9,900 2,297.00 22,740,300
山崎製パン 132,600 1,609.00 213,353,400
第一屋製パン 3,400 655.00 2,227,000
モロゾフ 2,800 5,580.00 15,624,000
亀田製菓 10,100 4,430.00 44,743,000
寿スピリッツ 17,000 7,080.00 120,360,000
カルビー 80,600 2,699.00 217,539,400
森永乳業 32,700 5,860.00 191,622,000
六甲バター 12,900 1,615.00 20,833,500
ヤクルト本社 131,100 5,750.00 753,825,000
明治ホールディングス 117,000 7,000.00 819,000,000
雪印メグミルク 42,600 2,057.00 87,628,200
プリマハム 22,100 2,594.00 57,327,400
日本ハム 67,600 3,960.00 267,696,000
林兼産業 5,400 560.00 3,024,000
丸大食品 17,400 1,529.00 26,604,600
S Foods 15,900 3,410.00 54,219,000
柿安本店 6,100 2,663.00 16,244,300
伊藤ハム米久ホールディングス 113,900 666.00 75,857,400
サッポロホールディングス 60,400 2,308.00 139,403,200
アサヒグループホールディングス 416,200 4,602.00 1,915,352,400
キリンホールディングス 650,300 1,870.00 1,216,061,000
宝ホールディングス 120,200 1,336.00 160,587,200
オエノンホールディングス 50,300 374.00 18,812,200
養命酒製造 5,400 1,800.00 9,720,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 124,200 1,454.00 180,586,800
サントリー食品インターナショナル 118,400 4,490.00 531,616,000
ダイドーグループホールディングス 9,100 5,280.00 48,048,000
伊藤園 53,700 7,540.00 404,898,000
キーコーヒー 17,400 1,999.00 34,782,600
ユニカフェ 5,300 1,090.00 5,777,000
ジャパンフーズ 2,500 1,216.00 3,040,000
日清オイリオグループ 22,100 2,926.00 64,664,600
不二製油グループ本社 38,300 2,433.00 93,183,900
かどや製油 1,900 4,040.00 7,676,000
J-オイルミルズ 16,500 1,730.00 28,545,000
キッコーマン 127,300 9,390.00 1,195,347,000
味の素 390,700 3,500.00 1,367,450,000
ブルドックソース 7,400 2,128.00 15,747,200
キユーピー 92,900 2,456.00 228,162,400
ハウス食品グループ本社 66,200 3,000.00 198,600,000
カゴメ 67,100 2,892.00 194,053,200
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焼津水産化学工業 8,600 971.00 8,350,600
アリアケジャパン 16,200 6,760.00 109,512,000
ピエトロ 2,300 1,781.00 4,096,300
エバラ食品工業 3,900 2,440.00 9,516,000
やまみ 1,900 1,926.00 3,659,400
ニチレイ 84,300 2,629.00 221,624,700
東洋水産 85,000 4,620.00 392,700,000
イートアンドホールディングス 6,700 2,157.00 14,451,900
大冷 2,000 1,938.00 3,876,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 9,100 732.00 6,661,200
日清食品ホールディングス 69,400 8,590.00 596,146,000
永谷園ホールディングス 7,900 1,933.00 15,270,700
一正蒲鉾 6,900 906.00 6,251,400
フジッコ 19,200 1,929.00 37,036,800
ロック・フィールド 19,100 1,552.00 29,643,200
日本たばこ産業 948,600 2,298.00 2,179,882,800
ケンコーマヨネーズ 9,900 1,358.00 13,444,200
わらべや日洋ホールディングス 11,600 2,001.00 23,211,600
なとり 9,900 1,939.00 19,196,100
イフジ産業 3,100 952.00 2,951,200
ピックルスコーポレーション 8,400 1,874.00 15,741,600
ファーマフーズ 16,700 2,708.00 45,223,600
ユーグレナ 90,100 949.00 85,504,900
紀文食品 10,300 1,049.00 10,804,700
ミヨシ油脂 6,800 1,319.00 8,969,200
理研ビタミン 18,400 1,684.00 30,985,600
片倉工業 19,500 2,245.00 43,777,500
グンゼ 11,700 4,205.00 49,198,500
東洋紡 68,600 1,337.00 91,718,200
ユニチカ 48,700 305.00 14,853,500
富士紡ホールディングス 7,800 4,165.00 32,487,000
倉敷紡績 15,000 1,899.00 28,485,000
シキボウ 9,000 910.00 8,190,000
日本毛織 52,600 893.00 46,971,800
トーア紡コーポレーション 6,400 438.00 2,803,200
帝国繊維 19,700 2,047.00 40,325,900
帝人 162,800 1,423.00 231,664,400
東レ 1,250,700 715.10 894,375,570
住江織物 3,800 1,740.00 6,612,000
日本フエルト 10,800 436.00 4,708,800
イチカワ 2,600 1,343.00 3,491,800
日東製網 1,900 1,474.00 2,800,600
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アツギ 13,600 689.00 9,370,400
ダイニック 6,500 738.00 4,797,000
セーレン 35,600 2,312.00 82,307,200
ソトー 6,500 856.00 5,564,000
東海染工 2,200 1,124.00 2,472,800
小松マテーレ 28,600 1,182.00 33,805,200
ワコールホールディングス 43,200 2,154.00 93,052,800
ホギメディカル 23,300 3,120.00 72,696,000
TSIホールディングス 58,300 358.00 20,871,400
マツオカコーポレーション 5,700 1,376.00 7,843,200
ワールド 22,700 1,296.00 29,419,200
三陽商会 8,300 900.00 7,470,000
ナイガイ 6,600 310.00 2,046,000
オンワードホールディングス 104,300 332.00 34,627,600
ルックホールディングス 5,600 1,408.00 7,884,800
ゴールドウイン 31,200 7,110.00 221,832,000
デサント 33,700 4,990.00 168,163,000
キング 8,800 547.00 4,813,600
ヤマトインターナショナル 15,800 316.00 4,992,800
特種東海製紙 10,600 4,185.00 44,361,000
王子ホールディングス 721,700 560.00 404,152,000
日本製紙 82,700 1,121.00 92,706,700
三菱製紙 24,500 331.00 8,109,500
北越コーポレーション 113,200 837.00 94,748,400
中越パルプ工業 6,600 1,118.00 7,378,800
巴川製紙所 5,300 799.00 4,234,700
大王製紙 83,200 1,877.00 156,166,400
阿波製紙 4,500 378.00 1,701,000
レンゴー 163,200 820.00 133,824,000
トーモク 10,600 1,875.00 19,875,000
ザ・パック 13,100 2,841.00 37,217,100
北の達人コーポレーション 61,800 401.00 24,781,800
クラレ 252,500 1,020.00 257,550,000
旭化成 1,144,300 1,144.50 1,309,651,350
共和レザー 10,700 648.00 6,933,600
昭和電工 149,700 2,636.00 394,609,200
住友化学 1,268,400 570.00 722,988,000
住友精化 7,600 3,135.00 23,826,000
日産化学 93,900 7,090.00 665,751,000
ラサ工業 6,100 1,802.00 10,992,200
クレハ 13,700 8,350.00 114,395,000
多木化学 6,700 5,930.00 39,731,000
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テイカ 12,700 1,252.00 15,900,400
石原産業 28,700 1,358.00 38,974,600
片倉コープアグリ 4,200 1,155.00 4,851,000
日本曹達 22,100 3,310.00 73,151,000
東ソー 249,100 1,768.00 440,408,800
トクヤマ 55,200 1,972.00 108,854,400
セントラル硝子 28,200 2,089.00 58,909,800
東亞合成 98,300 1,276.00 125,430,800
大阪ソーダ 16,100 2,717.00 43,743,700
関東電化工業 37,800 1,055.00 39,879,000
デンカ 63,000 3,540.00 223,020,000
信越化学工業 296,400 20,235.00 5,997,654,000
日本カーバイド工業 6,000 1,327.00 7,962,000
堺化学工業 12,100 2,229.00 26,970,900
第一稀元素化学工業 16,000 1,395.00 22,320,000
エア・ウォーター 163,500 1,771.00 289,558,500
日本酸素ホールディングス 165,900 2,648.00 439,303,200
日本化学工業 5,400 2,716.00 14,666,400
東邦アセチレン 2,900 1,227.00 3,558,300
日本パーカライジング 87,100 1,126.00 98,074,600
高圧ガス工業 27,400 760.00 20,824,000
チタン工業 2,000 1,801.00 3,602,000
四国化成工業 22,500 1,378.00 31,005,000
戸田工業 3,700 3,725.00 13,782,500
ステラ ケミファ 8,700 2,683.00 23,342,100
保土谷化学工業 5,500 4,960.00 27,280,000
日本触媒 29,000 5,540.00 160,660,000
大日精化工業 14,300 2,276.00 32,546,800
カネカ 44,700 4,020.00 179,694,000
三菱瓦斯化学 160,600 2,012.00 323,127,200
三井化学 156,800 3,370.00 528,416,000
JSR 160,900 4,340.00 698,306,000
東京応化工業 29,600 7,690.00 227,624,000
大阪有機化学工業 14,700 4,050.00 59,535,000
三菱ケミカルホールディングス 1,154,100 949.80 1,096,164,180
KHネオケム 28,500 3,480.00 99,180,000
ダイセル 248,700 831.00 206,669,700
住友ベークライト 27,100 5,400.00 146,340,000
積水化学工業 361,300 1,905.00 688,276,500
日本ゼオン 155,700 1,356.00 211,129,200
アイカ工業 48,100 3,390.00 163,059,000
宇部興産 81,400 2,022.00 164,590,800
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積水樹脂 26,100 2,098.00 54,757,800
タキロンシーアイ 37,400 545.00 20,383,000
旭有機材 9,800 1,455.00 14,259,000
ニチバン 10,200 1,893.00 19,308,600
リケンテクノス 42,100 522.00 21,976,200
大倉工業 8,800 2,153.00 18,946,400
積水化成品工業 23,100 516.00 11,919,600
群栄化学工業 3,900 3,340.00 13,026,000
タイガースポリマー 9,100 428.00 3,894,800
ミライアル 5,500 1,698.00 9,339,000
ダイキアクシス 6,700 864.00 5,788,800
ダイキョーニシカワ 36,400 571.00 20,784,400
竹本容器 6,200 844.00 5,232,800
森六ホールディングス 9,300 1,745.00 16,228,500
恵和 4,300 6,560.00 28,208,000
日本化薬 136,000 1,217.00 165,512,000
カーリットホールディングス 17,100 752.00 12,859,200
日本精化 13,900 2,007.00 27,897,300
扶桑化学工業 15,500 5,160.00 79,980,000
トリケミカル研究所 17,800 3,710.00 66,038,000
ADEKA 79,500 2,508.00 199,386,000
日油 58,900 5,980.00 352,222,000
新日本理化 28,600 269.00 7,693,400
ハリマ化成グループ 12,800 845.00 10,816,000
花王 389,900 6,226.00 2,427,517,400
第一工業製薬 6,400 3,345.00 21,408,000
石原ケミカル 8,700 1,339.00 11,649,300
日華化学 5,800 899.00 5,214,200
ニイタカ 3,600 2,338.00 8,416,800
三洋化成工業 10,300 5,430.00 55,929,000
有機合成薬品工業 12,000 294.00 3,528,000
大日本塗料 21,100 836.00 17,639,600
日本ペイントホールディングス 648,700 1,301.00 843,958,700
関西ペイント 179,000 2,827.00 506,033,000
神東塗料 13,600 188.00 2,556,800
中国塗料 40,700 868.00 35,327,600
日本特殊塗料 12,900 926.00 11,945,400
藤倉化成 21,800 513.00 11,183,400
太陽ホールディングス 25,400 3,360.00 85,344,000
DIC 72,900 3,150.00 229,635,000
サカタインクス 34,300 995.00 34,128,500
東洋インキSCホールディングス 36,500 1,986.00 72,489,000
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T&K TOKA 13,900 811.00 11,272,900
富士フイルムホールディングス 309,800 9,375.00 2,904,375,000
資生堂 328,400 7,420.00 2,436,728,000
ライオン 212,800 1,736.00 369,420,800
高砂香料工業 12,100 2,754.00 33,323,400
マンダム 37,000 1,572.00 58,164,000
ミルボン 21,700 6,050.00 131,285,000
ファンケル 71,300 3,560.00 253,828,000
コーセー 33,200 14,590.00 484,388,000
コタ 11,200 1,524.00 17,068,800
シーボン 2,300 1,768.00 4,066,400
ポーラ・オルビスホールディングス 75,200 2,175.00 163,560,000
ノエビアホールディングス 15,000 5,590.00 83,850,000
アジュバンホールディングス 3,900 1,138.00 4,438,200
新日本製薬 4,800 1,382.00 6,633,600
エステー 11,300 1,549.00 17,503,700
アグロ カネショウ 5,900 1,297.00 7,652,300
コニシ 29,000 1,731.00 50,199,000
長谷川香料 30,400 3,035.00 92,264,000
星光PMC 10,000 766.00 7,660,000
小林製薬 49,400 9,410.00 464,854,000
荒川化学工業 14,700 1,193.00 17,537,100
メック 13,200 4,190.00 55,308,000
日本高純度化学 4,800 2,718.00 13,046,400
タカラバイオ 46,100 2,727.00 125,714,700
JCU 19,800 5,020.00 99,396,000
新田ゼラチン 11,100 616.00 6,837,600
OATアグリオ 3,600 2,279.00 8,204,400
デクセリアルズ 45,800 3,430.00 157,094,000
アース製薬 14,500 6,490.00 94,105,000
北興化学工業 16,400 927.00 15,202,800
大成ラミック 5,400 2,889.00 15,600,600
クミアイ化学工業 65,600 866.00 56,809,600
日本農薬 31,400 487.00 15,291,800
アキレス 11,300 1,285.00 14,520,500
有沢製作所 25,700 951.00 24,440,700
日東電工 106,500 8,830.00 940,395,000
レック 23,000 901.00 20,723,000
三光合成 18,500 417.00 7,714,500
きもと 27,000 225.00 6,075,000
藤森工業 15,800 4,015.00 63,437,000
前澤化成工業 11,200 1,310.00 14,672,000
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未来工業 6,300 1,624.00 10,231,200
ウェーブロックホールディングス 6,700 727.00 4,870,900
JSP 10,300 1,572.00 16,191,600
エフピコ 32,400 4,155.00 134,622,000
天馬 14,700 2,573.00 37,823,100
信越ポリマー 31,700 1,036.00 32,841,200
東リ 43,900 231.00 10,140,900
ニフコ 58,800 3,685.00 216,678,000
バルカー 14,300 2,525.00 36,107,500
ユニ・チャーム 339,800 4,844.00 1,645,991,200
ショーエイコーポレーション 4,700 723.00 3,398,100
協和キリン 206,900 3,320.00 686,908,000
武田薬品工業 1,385,500 3,227.00 4,471,008,500
アステラス製薬 1,528,400 1,923.00 2,939,113,200
大日本住友製薬 108,900 1,468.00 159,865,200
塩野義製薬 221,700 7,868.00 1,744,335,600
わかもと製薬 21,000 311.00 6,531,000
日本新薬 46,100 8,620.00 397,382,000
中外製薬 551,400 4,112.00 2,267,356,800
科研製薬 27,700 4,255.00 117,863,500
エーザイ 211,000 7,238.00 1,527,218,000
ロート製薬 90,500 3,365.00 304,532,500
小野薬品工業 404,800 2,440.50 987,914,400
久光製薬 46,600 4,015.00 187,099,000
持田製薬 22,200 3,375.00 74,925,000
参天製薬 328,700 1,555.00 511,128,500
扶桑薬品工業 6,200 2,590.00 16,058,000
日本ケミファ 2,100 2,103.00 4,416,300
ツムラ 54,600 3,505.00 191,373,000
日医工 54,700 690.00 37,743,000
キッセイ薬品工業 31,200 2,223.00 69,357,600
生化学工業 31,100 977.00 30,384,700
栄研化学 31,000 1,888.00 58,528,000
日水製薬 6,500 957.00 6,220,500
鳥居薬品 9,500 2,913.00 27,673,500
JCRファーマ 49,700 2,622.00 130,313,400
東和薬品 25,400 2,754.00 69,951,600
富士製薬工業 10,800 1,103.00 11,912,400
ゼリア新薬工業 32,000 2,016.00 64,512,000
第一三共 1,385,300 2,995.00 4,148,973,500
キョーリン製薬ホールディングス 35,400 1,730.00 61,242,000
大幸薬品 26,600 809.00 21,519,400
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ダイト 11,300 2,977.00 33,640,100
大塚ホールディングス 366,400 4,116.00 1,508,102,400
大正製薬ホールディングス 41,900 5,740.00 240,506,000
ペプチドリーム 92,500 2,705.00 250,212,500
あすか製薬ホールディングス 20,100 1,009.00 20,280,900
サワイグループホールディングス 38,600 4,470.00 172,542,000
日本コークス工業 148,900 126.00 18,761,400
ニチレキ 22,500 1,264.00 28,440,000
ユシロ化学工業 9,100 1,079.00 9,818,900
ビーピー・カストロール 6,300 1,392.00 8,769,600
富士石油 47,100 246.00 11,586,600
MORESCO 5,800 1,127.00 6,536,600
出光興産 195,600 2,996.00 586,017,600
ENEOSホールディングス 2,651,900 434.60 1,152,515,740
コスモエネルギーホールディングス 51,000 2,287.00 116,637,000
横浜ゴム 102,100 1,963.00 200,422,300
TOYO TIRE 92,800 1,958.00 181,702,400
ブリヂストン 507,800 4,907.00 2,491,774,600
住友ゴム工業 158,400 1,232.00 195,148,800
藤倉コンポジット 14,100 851.00 11,999,100
オカモト 10,500 3,975.00 41,737,500
フコク 7,700 985.00 7,584,500
ニッタ 18,200 2,677.00 48,721,400
住友理工 34,200 623.00 21,306,600
三ツ星ベルト 21,400 2,003.00 42,864,200
バンドー化学 28,400 891.00 25,304,400
日東紡績 26,300 3,005.00 79,031,500
AGC 161,800 5,620.00 909,316,000
日本板硝子 84,600 563.00 47,629,800
石塚硝子 3,000 2,153.00 6,459,000
日本山村硝子 6,900 794.00 5,478,600
日本電気硝子 70,800 3,015.00 213,462,000
オハラ 7,000 1,534.00 10,738,000
住友大阪セメント 32,600 3,370.00 109,862,000
太平洋セメント 100,200 2,353.00 235,770,600
日本ヒューム 17,800 709.00 12,620,200
日本コンクリート工業 35,100 279.00 9,792,900
三谷セキサン 8,200 7,370.00 60,434,000
アジアパイルホールディングス 27,300 436.00 11,902,800
東海カーボン 147,800 1,270.00 187,706,000
日本カーボン 9,100 4,430.00 40,313,000
東洋炭素 11,500 3,135.00 36,052,500
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ノリタケカンパニーリミテド 9,800 4,770.00 46,746,000
TOTO 125,900 5,400.00 679,860,000
日本碍子 191,000 1,999.00 381,809,000
日本特殊陶業 134,100 1,968.00 263,908,800
MARUWA 6,100 14,190.00 86,559,000
品川リフラクトリーズ 4,200 3,645.00 15,309,000
黒崎播磨 3,000 4,140.00 12,420,000
ヨータイ 11,300 1,236.00 13,966,800
イソライト工業 7,900 961.00 7,591,900
東京窯業 22,700 322.00 7,309,400
ニッカトー 8,100 717.00 5,807,700
フジミインコーポレーテッド 14,200 7,490.00 106,358,000
クニミネ工業 5,600 1,067.00 5,975,200
エーアンドエーマテリアル 3,100 915.00 2,836,500
ニチアス 40,900 2,637.00 107,853,300
ニチハ 24,500 3,065.00 75,092,500
日本製鉄 780,200 1,842.50 1,437,518,500
神戸製鋼所 325,500 591.00 192,370,500
中山製鋼所 27,800 447.00 12,426,600
合同製鐵 9,400 1,384.00 13,009,600
ジェイ エフ イー ホールディングス 470,800 1,411.00 664,298,800
東京製鐵 59,500 1,290.00 76,755,000
共英製鋼 19,700 1,332.00 26,240,400
大和工業 33,400 3,705.00 123,747,000
東京鐵鋼 7,700 1,310.00 10,087,000
大阪製鐵 9,300 1,059.00 9,848,700
淀川製鋼所 22,900 2,405.00 55,074,500
丸一鋼管 61,800 2,587.00 159,876,600
モリ工業 5,200 2,652.00 13,790,400
大同特殊鋼 28,600 4,135.00 118,261,000
日本高周波鋼業 6,600 374.00 2,468,400
日本冶金工業 12,700 2,185.00 27,749,500
山陽特殊製鋼 17,900 1,924.00 34,439,600
愛知製鋼 9,800 2,620.00 25,676,000
日立金属 187,800 2,132.00 400,389,600
日本金属 4,400 999.00 4,395,600
大平洋金属 10,800 2,226.00 24,040,800
新日本電工 112,700 306.00 34,486,200
栗本鐵工所 7,900 1,547.00 12,221,300
虹技 2,500 1,056.00 2,640,000
三菱製鋼 11,200 999.00 11,188,800
日亜鋼業 22,900 278.00 6,366,200
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日本精線 2,900 4,570.00 13,253,000
エンビプロ・ホールディングス 7,400 2,144.00 15,865,600
シンニッタン 21,400 229.00 4,900,600
新家工業 4,300 1,866.00 8,023,800
大紀アルミニウム工業所 26,300 1,448.00 38,082,400
日本軽金属ホールディングス 44,200 1,775.00 78,455,000
三井金属鉱業 47,100 3,070.00 144,597,000
東邦亜鉛 9,700 2,289.00 22,203,300
三菱マテリアル 115,200 2,056.00 236,851,200
住友金属鉱山 222,800 4,423.00 985,444,400
DOWAホールディングス 47,500 4,655.00 221,112,500
古河機械金属 28,900 1,226.00 35,431,400
大阪チタニウムテクノロジーズ 20,300 880.00 17,864,000
東邦チタニウム 31,300 1,013.00 31,706,900
UACJ 26,500 2,558.00 67,787,000
CKサンエツ 3,700 3,400.00 12,580,000
古河電気工業 54,200 2,488.00 134,849,600
住友電気工業 651,800 1,620.50 1,056,241,900
フジクラ 194,500 592.00 115,144,000
昭和電線ホールディングス 15,200 1,951.00 29,655,200
東京特殊電線 2,600 2,804.00 7,290,400
タツタ電線 30,900 482.00 14,893,800
カナレ電気 2,700 1,715.00 4,630,500
平河ヒューテック 9,700 1,194.00 11,581,800
リョービ 21,500 1,083.00 23,284,500
アーレスティ 18,800 401.00 7,538,800
アサヒホールディングス 69,800 2,042.00 142,531,600
稲葉製作所 9,800 1,375.00 13,475,000
宮地エンジニアリンググループ 5,300 2,893.00 15,332,900
トーカロ 45,000 1,604.00 72,180,000
アルファCo 6,700 1,200.00 8,040,000
SUMCO 268,300 2,525.00 677,457,500
川田テクノロジーズ 3,600 3,875.00 13,950,000
RS Technologies 5,700 7,110.00 40,527,000
ジェイテックコーポレーション 1,900 2,116.00 4,020,400
信和 10,800 770.00 8,316,000
東洋製罐グループホールディングス 111,000 1,458.00 161,838,000
ホッカンホールディングス 9,600 1,467.00 14,083,200
コロナ 9,600 906.00 8,697,600
横河ブリッジホールディングス 29,900 2,190.00 65,481,000
駒井ハルテック 3,300 1,634.00 5,392,200
高田機工 1,600 2,722.00 4,355,200
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三和ホールディングス 164,400 1,321.00 217,172,400
文化シヤッター 55,300 1,073.00 59,336,900
三協立山 22,500 726.00 16,335,000
アルインコ 12,700 954.00 12,115,800
東洋シヤッター 3,800 634.00 2,409,200
LIXIL 274,400 3,015.00 827,316,000
日本フイルコン 12,100 569.00 6,884,900
ノーリツ 33,400 1,680.00 56,112,000
長府製作所 17,700 2,088.00 36,957,600
リンナイ 32,900 12,230.00 402,367,000
ダイニチ工業 8,300 806.00 6,689,800
日東精工 21,900 626.00 13,709,400
三洋工業 2,100 1,867.00 3,920,700
岡部 35,300 693.00 24,462,900
ジーテクト 21,600 1,389.00 30,002,400
東プレ 32,500 1,195.00 38,837,500
高周波熱錬 31,200 586.00 18,283,200
東京製綱 10,700 811.00 8,677,700
サンコール 14,900 475.00 7,077,500
モリテック スチール 13,600 408.00 5,548,800
パイオラックス 25,800 1,713.00 44,195,400
エイチワン 17,100 679.00 11,610,900
日本発條 160,300 877.00 140,583,100
中央発條 8,400 923.00 7,753,200
アドバネクス 2,400 1,081.00 2,594,400
立川ブラインド工業 7,700 1,194.00 9,193,800
三益半導体工業 13,600 2,544.00 34,598,400
日本ドライケミカル 4,400 1,976.00 8,694,400
日本製鋼所 53,000 3,185.00 168,805,000
三浦工業 75,500 4,305.00 325,027,500
タクマ 59,300 1,542.00 91,440,600
ツガミ 42,400 1,589.00 67,373,600
オークマ 20,400 5,180.00 105,672,000
芝浦機械 19,800 3,290.00 65,142,000
アマダ 275,500 1,153.00 317,651,500
アイダエンジニアリング 46,000 1,004.00 46,184,000
滝澤鉄工所 5,100 1,125.00 5,737,500
FUJI 80,400 2,768.00 222,547,200
牧野フライス製作所 19,200 3,830.00 73,536,000
オーエスジー 80,800 1,899.00 153,439,200
ダイジェット工業 2,300 1,076.00 2,474,800
旭ダイヤモンド工業 46,300 659.00 30,511,700
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DMG森精機 103,600 1,949.00 201,916,400
ソディック 38,700 833.00 32,237,100
ディスコ 25,700 33,700.00 866,090,000
日東工器 9,600 1,726.00 16,569,600
日進工具 13,800 1,579.00 21,790,200
パンチ工業 14,700 554.00 8,143,800
冨士ダイス 8,900 650.00 5,785,000
豊和工業 9,400 822.00 7,726,800
OKK 6,700 544.00 3,644,800
東洋機械金属 11,600 532.00 6,171,200
津田駒工業 3,400 728.00 2,475,200
エンシュウ 4,400 672.00 2,956,800
島精機製作所 25,700 2,128.00 54,689,600
オプトラン 21,900 2,387.00 52,275,300
NCホールディングス 5,000 1,450.00 7,250,000
イワキポンプ 11,200 1,065.00 11,928,000
フリュー 15,600 1,342.00 20,935,200
ヤマシンフィルタ 35,300 608.00 21,462,400
日阪製作所 21,600 844.00 18,230,400
やまびこ 33,900 1,273.00 43,154,700
野村マイクロ・サイエンス 4,600 5,250.00 24,150,000
平田機工 8,300 6,520.00 54,116,000
ペガサスミシン製造 17,900 481.00 8,609,900
マルマエ 7,200 3,225.00 23,220,000
タツモ 8,200 1,814.00 14,874,800
ナブテスコ 99,500 3,615.00 359,692,500
三井海洋開発 18,600 1,557.00 28,960,200
レオン自動機 18,700 1,363.00 25,488,100
SMC 51,600 77,120.00 3,979,392,000
ホソカワミクロン 12,300 3,005.00 36,961,500
ユニオンツール 6,500 3,900.00 25,350,000
オイレス工業 24,500 1,701.00 41,674,500
日精エー・エス・ビー機械 5,900 3,170.00 18,703,000
サトーホールディングス 23,000 2,345.00 53,935,000
技研製作所 15,400 4,555.00 70,147,000
日本エアーテック 8,100 1,267.00 10,262,700
カワタ 5,600 935.00 5,236,000
日精樹脂工業 12,500 1,066.00 13,325,000
オカダアイヨン 5,600 1,425.00 7,980,000
ワイエイシイホールディングス 6,900 1,063.00 7,334,700
小松製作所 799,000 2,918.00 2,331,482,000
住友重機械工業 101,000 2,710.00 273,710,000
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日立建機 70,700 3,730.00 263,711,000
日工 24,700 640.00 15,808,000
巴工業 7,000 2,310.00 16,170,000
井関農機 16,600 1,534.00 25,464,400
TOWA 15,100 3,500.00 52,850,000
丸山製作所 3,800 1,531.00 5,817,800
北川鉄工所 8,200 1,454.00 11,922,800
ローツェ 8,700 12,570.00 109,359,000
タカキタ 6,300 633.00 3,987,900
クボタ 860,000 2,484.50 2,136,670,000
荏原実業 8,200 2,664.00 21,844,800
三菱化工機 5,800 2,499.00 14,494,200
月島機械 32,800 1,166.00 38,244,800
帝国電機製作所 12,400 1,407.00 17,446,800
新東工業 39,300 717.00 28,178,100
澁谷工業 15,500 3,135.00 48,592,500
アイチ コーポレーション 26,200 808.00 21,169,600
小森コーポレーション 45,200 660.00 29,832,000
鶴見製作所 13,800 1,506.00 20,782,800
住友精密工業 2,700 2,316.00 6,253,200
日本ギア工業 6,700 281.00 1,882,700
酒井重工業 3,300 2,888.00 9,530,400
荏原製作所 73,200 6,470.00 473,604,000
石井鐵工所 2,600 2,993.00 7,781,800
酉島製作所 16,400 911.00 14,940,400
北越工業 16,900 996.00 16,832,400
ダイキン工業 224,600 24,965.00 5,607,139,000
オルガノ 5,100 7,130.00 36,363,000
トーヨーカネツ 6,800 2,626.00 17,856,800
栗田工業 95,500 5,770.00 551,035,000
椿本チエイン 23,200 3,100.00 71,920,000
大同工業 8,200 909.00 7,453,800
木村化工機 15,200 1,022.00 15,534,400
アネスト岩田 27,500 863.00 23,732,500
ダイフク 97,000 10,080.00 977,760,000
サムコ 4,400 3,150.00 13,860,000
加藤製作所 8,800 860.00 7,568,000
油研工業 3,200 1,754.00 5,612,800
タダノ 92,400 1,167.00 107,830,800
フジテック 65,400 2,519.00 164,742,600
CKD 52,100 2,329.00 121,340,900
キトー 15,000 1,858.00 27,870,000
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平和 49,200 1,932.00 95,054,400
理想科学工業 14,800 2,156.00 31,908,800
SANKYO 38,100 3,020.00 115,062,000
日本金銭機械 18,000 736.00 13,248,000
マースグループホールディングス 11,300 1,625.00 18,362,500
フクシマガリレイ 12,100 4,375.00 52,937,500
オーイズミ 6,500 335.00 2,177,500
ダイコク電機 8,200 1,221.00 10,012,200
竹内製作所 26,900 2,969.00 79,866,100
アマノ 46,200 2,708.00 125,109,600
JUKI 24,500 825.00 20,212,500
ジャノメ 15,100 665.00 10,041,500
マックス 23,500 1,852.00 43,522,000
グローリー 45,300 2,253.00 102,060,900
新晃工業 16,400 1,987.00 32,586,800
大和冷機工業 25,600 1,258.00 32,204,800
セガサミーホールディングス 174,900 1,947.00 340,530,300
日本ピストンリング 6,500 1,324.00 8,606,000
リケン 7,600 2,627.00 19,965,200
TPR 23,800 1,497.00 35,628,600
ツバキ・ナカシマ 38,700 1,480.00 57,276,000
ホシザキ 51,500 8,880.00 457,320,000
大豊工業 14,500 799.00 11,585,500
日本精工 332,000 775.00 257,300,000
NTN 378,800 235.00 89,018,000
ジェイテクト 169,200 1,082.00 183,074,400
不二越 15,000 4,275.00 64,125,000
日本トムソン 48,500 722.00 35,017,000
THK 102,600 2,735.00 280,611,000
ユーシン精機 13,800 771.00 10,639,800
前澤給装工業 13,300 1,032.00 13,725,600
イーグル工業 21,900 1,091.00 23,892,900
前澤工業 10,700 673.00 7,201,100
日本ピラー工業 17,900 3,280.00 58,712,000
キッツ 59,500 738.00 43,911,000
マキタ 214,600 5,279.00 1,132,873,400
三井E&Sホールディングス 63,700 407.00 25,925,900
日立造船 149,500 864.00 129,168,000
三菱重工業 277,100 2,848.50 789,319,350
IHI 110,200 2,563.00 282,442,600
スター精密 27,200 1,557.00 42,350,400
日清紡ホールディングス 107,800 859.00 92,600,200
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イビデン 92,700 6,860.00 635,922,000
コニカミノルタ 387,100 488.00 188,904,800
ブラザー工業 215,800 2,105.00 454,259,000
ミネベアミツミ 304,200 3,215.00 978,003,000
日立製作所 847,800 7,289.00 6,179,614,200
東芝 308,100 4,685.00 1,443,448,500
三菱電機 1,762,700 1,523.00 2,684,592,100
富士電機 106,200 6,080.00 645,696,000
東洋電機製造 6,900 1,012.00 6,982,800
安川電機 189,700 5,290.00 1,003,513,000
シンフォニアテクノロジー 21,200 1,350.00 28,620,000
明電舎 29,900 2,778.00 83,062,200
オリジン 4,500 1,354.00 6,093,000
山洋電気 8,000 6,160.00 49,280,000
デンヨー 15,000 1,645.00 24,675,000
東芝テック 18,900 4,715.00 89,113,500
芝浦メカトロニクス 3,300 8,490.00 28,017,000
マブチモーター 41,600 3,965.00 164,944,000
日本電産 457,000 13,460.00 6,151,220,000
トレックス・セミコンダクター 9,300 3,685.00 34,270,500
東光高岳 10,600 1,409.00 14,935,400
ダイヘン 19,300 4,605.00 88,876,500
ヤーマン 29,700 1,157.00 34,362,900
JVCケンウッド 149,100 177.00 26,390,700
ミマキエンジニアリング 17,000 968.00 16,456,000
I-PEX 8,800 2,171.00 19,104,800
日新電機 41,300 1,485.00 61,330,500
大崎電気工業 32,400 493.00 15,973,200
オムロン 146,700 11,430.00 1,676,781,000
日東工業 23,500 1,585.00 37,247,500
IDEC 21,800 2,766.00 60,298,800
正興電機製作所 6,400 1,232.00 7,884,800
不二電機工業 4,200 1,265.00 5,313,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 59,300 2,400.00 142,320,000
サクサホールディングス 4,100 1,460.00 5,986,000
メルコホールディングス 5,100 4,110.00 20,961,000
テクノメディカ 4,700 1,670.00 7,849,000
日本電気 224,000 5,280.00 1,182,720,000
富士通 158,600 20,605.00 3,267,953,000
沖電気工業 71,600 919.00 65,800,400
岩崎通信機 7,400 877.00 6,489,800
電気興業 9,300 2,616.00 24,328,800
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サンケン電気 16,500 5,990.00 98,835,000
ナカヨ 3,300 1,332.00 4,395,600
アイホン 10,000 2,193.00 21,930,000
ルネサスエレクトロニクス 955,000 1,561.00 1,490,755,000
セイコーエプソン 218,700 1,922.00 420,341,400
ワコム 138,200 900.00 124,380,000
アルバック 32,400 6,980.00 226,152,000
アクセル 9,000 890.00 8,010,000
EIZO 13,700 4,160.00 56,992,000
日本信号 44,900 915.00 41,083,500
京三製作所 37,800 464.00 17,539,200
能美防災 23,800 2,102.00 50,027,600
ホーチキ 13,700 1,299.00 17,796,300
星和電機 10,200 527.00 5,375,400
エレコム 41,000 1,479.00 60,639,000
パナソニック 1,880,200 1,383.50 2,601,256,700
シャープ 200,900 1,366.00 274,429,400
アンリツ 113,500 1,920.00 217,920,000
富士通ゼネラル 47,900 2,790.00 133,641,000
ソニーグループ 1,104,300 14,345.00 15,841,183,500
TDK 255,600 4,815.00 1,230,714,000
帝国通信工業 8,600 1,334.00 11,472,400
タムラ製作所 67,900 743.00 50,449,700
アルプスアルパイン 156,900 1,114.00 174,786,600
池上通信機 5,300 743.00 3,937,900
鈴木 9,100 972.00 8,845,200
メイコー 14,700 4,015.00 59,020,500
日本トリム 3,600 3,430.00 12,348,000
ローランド ディー.ジー. 10,800 2,810.00 30,348,000
フォスター電機 17,800 786.00 13,990,800
SMK 4,100 2,463.00 10,098,300
ヨコオ 13,500 2,796.00 37,746,000
ホシデン 43,500 1,299.00 56,506,500
ヒロセ電機 27,200 19,950.00 542,640,000
日本航空電子工業 40,400 1,873.00 75,669,200
TOA 19,300 795.00 15,343,500
マクセル 35,800 1,371.00 49,081,800
古野電気 21,900 1,230.00 26,937,000
ユニデンホールディングス 3,900 3,380.00 13,182,000
スミダコーポレーション 17,400 1,303.00 22,672,200
アイコム 6,700 2,297.00 15,389,900
リオン 7,200 2,288.00 16,473,600
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本多通信工業 16,100 457.00 7,357,700
横河電機 176,400 2,285.00 403,074,000
新電元工業 6,800 3,780.00 25,704,000
アズビル 103,300 5,420.00 559,886,000
東亜ディーケーケー 10,000 857.00 8,570,000
日本光電工業 73,100 3,505.00 256,215,500
チノー 5,600 1,510.00 8,456,000
共和電業 16,900 401.00 6,776,900
日本電子材料 8,600 2,295.00 19,737,000
堀場製作所 32,600 7,300.00 237,980,000
アドバンテスト 131,000 10,430.00 1,366,330,000
小野測器 9,500 509.00 4,835,500
エスペック 14,800 2,272.00 33,625,600
キーエンス 159,700 74,640.00 11,920,008,000
日置電機 8,600 9,370.00 80,582,000
シスメックス 149,100 14,665.00 2,186,551,500
日本マイクロニクス 31,400 1,849.00 58,058,600
メガチップス 16,700 4,900.00 81,830,000
OBARA GROUP 8,300 3,500.00 29,050,000
澤藤電機 2,700 1,923.00 5,192,100
原田工業 9,400 970.00 9,118,000
コーセル 22,700 928.00 21,065,600
イリソ電子工業 15,000 5,110.00 76,650,000
オプテックスグループ 29,700 1,563.00 46,421,100
千代田インテグレ 7,900 2,297.00 18,146,300
アイ・オー・データ機器 7,700 860.00 6,622,000
レーザーテック 77,400 31,960.00 2,473,704,000
スタンレー電気 123,700 3,300.00 408,210,000
岩崎電気 7,000 2,303.00 16,121,000
ウシオ電機 90,900 2,244.00 203,979,600
岡谷電機産業 15,900 336.00 5,342,400
ヘリオス テクノ ホールディング 18,700 302.00 5,647,400
エノモト 5,500 1,853.00 10,191,500
日本セラミック 16,800 2,976.00 49,996,800
遠藤照明 9,100 1,158.00 10,537,800
古河電池 13,300 1,616.00 21,492,800
双信電機 9,100 664.00 6,042,400
山一電機 13,400 2,336.00 31,302,400
図研 11,700 4,035.00 47,209,500
日本電子 36,800 9,370.00 344,816,000
カシオ計算機 127,600 1,605.00 204,798,000
ファナック 154,700 23,355.00 3,613,018,500
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本シイエムケイ 37,200 518.00 19,269,600
エンプラス 4,700 2,716.00 12,765,200
大真空 24,800 1,694.00 42,011,200
ローム 79,000 11,370.00 898,230,000
浜松ホトニクス 126,600 7,340.00 929,244,000
三井ハイテック 17,400 9,360.00 162,864,000
新光電気工業 52,000 5,270.00 274,040,000
京セラ 248,200 7,132.00 1,770,162,400
太陽誘電 85,700 6,870.00 588,759,000
村田製作所 517,900 8,951.00 4,635,722,900
双葉電子工業 31,600 741.00 23,415,600
北陸電気工業 7,700 1,263.00 9,725,100
ニチコン 56,500 1,181.00 66,726,500
日本ケミコン 16,700 1,921.00 32,080,700
KOA 27,300 1,678.00 45,809,400
市光工業 23,100 553.00 12,774,300
小糸製作所 97,000 7,320.00 710,040,000
ミツバ 32,400 506.00 16,394,400
SCREENホールディングス 30,600 12,140.00 371,484,000
キヤノン電子 16,900 1,617.00 27,327,300
キヤノン 875,900 2,612.50 2,288,288,750
リコー 489,200 1,071.00 523,933,200
象印マホービン 48,400 1,649.00 79,811,600
MUTOHホールディングス 2,900 1,708.00 4,953,200
東京エレクトロン 111,900 62,820.00 7,029,558,000
トヨタ紡織 71,900 2,382.00 171,265,800
芦森工業 3,300 958.00 3,161,400
ユニプレス 26,300 800.00 21,040,000
豊田自動織機 142,700 10,180.00 1,452,686,000
モリタホールディングス 28,200 1,348.00 38,013,600
三櫻工業 24,400 1,031.00 25,156,400
デンソー 388,100 9,031.00 3,504,931,100
東海理化電機製作所 46,400 1,657.00 76,884,800
川崎重工業 128,700 2,086.00 268,468,200
名村造船所 52,900 203.00 10,738,700
日本車輌製造 6,400 2,059.00 13,177,600
三菱ロジスネクスト 23,300 1,144.00 26,655,200
近畿車輛 2,700 1,045.00 2,821,500
日産自動車 2,079,000 636.20 1,322,659,800
いすゞ自動車 553,100 1,662.00 919,252,200
トヨタ自動車 8,929,000 2,132.50 19,041,092,500
日野自動車 220,100 1,060.00 233,306,000
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三菱自動車工業 652,500 388.00 253,170,000
エフテック 12,300 554.00 6,814,200
レシップホールディングス 7,000 571.00 3,997,000
GMB 3,200 773.00 2,473,600
ファルテック 3,100 699.00 2,166,900
武蔵精密工業 39,300 2,047.00 80,447,100
日産車体 25,800 714.00 18,421,200
新明和工業 49,800 904.00 45,019,200
極東開発工業 32,700 1,444.00 47,218,800
トピー工業 14,500 1,103.00 15,993,500
ティラド 5,000 3,025.00 15,125,000
曙ブレーキ工業 96,800 204.00 19,747,200
タチエス 30,900 1,174.00 36,276,600
NOK 85,300 1,329.00 113,363,700
フタバ産業 44,100 413.00 18,213,300
KYB 18,300 3,165.00 57,919,500
大同メタル工業 33,800 605.00 20,449,000
プレス工業 87,400 415.00 36,271,000
ミクニ 22,400 315.00 7,056,000
太平洋工業 36,900 1,162.00 42,877,800
河西工業 21,600 313.00 6,760,800
アイシン 129,000 4,575.00 590,175,000
マツダ 553,200 1,046.00 578,647,200
今仙電機製作所 12,100 586.00 7,090,600
本田技研工業 1,387,900 3,324.00 4,613,379,600
スズキ 403,200 5,332.00 2,149,862,400
SUBARU 505,200 2,308.00 1,166,001,600
安永 8,500 1,043.00 8,865,500
ヤマハ発動機 230,000 3,040.00 699,200,000
TBK 20,000 407.00 8,140,000
エクセディ 26,600 1,750.00 46,550,000
豊田合成 56,900 2,463.00 140,144,700
愛三工業 27,600 825.00 22,770,000
盟和産業 2,600 991.00 2,576,600
日本プラスト 13,800 531.00 7,327,800
ヨロズ 16,500 1,133.00 18,694,500
エフ・シー・シー 28,800 1,566.00 45,100,800
シマノ 71,000 32,990.00 2,342,290,000
テイ・エス テック 74,400 1,453.00 108,103,200
ジャムコ 10,300 977.00 10,063,100
テルモ 498,800 5,014.00 2,500,983,200
クリエートメディック 5,300 985.00 5,220,500
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日機装 52,900 925.00 48,932,500
日本エム・ディ・エム 10,200 2,286.00 23,317,200
島津製作所 226,900 4,890.00 1,109,541,000
JMS 14,900 646.00 9,625,400
長野計器 12,800 1,819.00 23,283,200
ブイ・テクノロジー 7,700 3,720.00 28,644,000
東京計器 11,200 1,039.00 11,636,800
愛知時計電機 2,500 4,490.00 11,225,000
インターアクション 8,800 2,517.00 22,149,600
オーバル 15,900 263.00 4,181,700
東京精密 29,800 5,140.00 153,172,000
マニー 70,200 1,808.00 126,921,600
ニコン 269,200 1,186.00 319,271,200
トプコン 82,900 2,027.00 168,038,300
オリンパス 924,400 2,631.50 2,432,558,600
理研計器 14,300 4,990.00 71,357,000
タムロン 13,700 2,594.00 35,537,800
HOYA 344,000 18,965.00 6,523,960,000
シード 8,300 604.00 5,013,200
ノーリツ鋼機 15,900 2,310.00 36,729,000
エー・アンド・デイ 16,100 1,336.00 21,509,600
朝日インテック 193,300 2,841.00 549,165,300
シチズン時計 206,500 503.00 103,869,500
リズム 5,500 1,247.00 6,858,500
大研医器 14,000 565.00 7,910,000
メニコン 58,400 4,010.00 234,184,000
シンシア 1,900 559.00 1,062,100
松風 7,400 2,102.00 15,554,800
セイコーホールディングス 24,900 2,429.00 60,482,100
ニプロ 131,400 1,139.00 149,664,600
中本パックス 4,900 1,667.00 8,168,300
スノーピーク 11,500 8,880.00 102,120,000
パラマウントベッドホールディングス 33,800 1,978.00 66,856,400
トランザクション 9,600 1,103.00 10,588,800
粧美堂 5,100 390.00 1,989,000
ニホンフラッシュ 15,100 1,159.00 17,500,900
前田工繊 19,400 3,670.00 71,198,000
永大産業 23,000 284.00 6,532,000
アートネイチャー 15,100 654.00 9,875,400
バンダイナムコホールディングス 157,900 9,269.00 1,463,575,100
アイフィスジャパン 4,500 650.00 2,925,000
共立印刷 29,500 148.00 4,366,000
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SHOEI 16,500 5,350.00 88,275,000
フランスベッドホールディングス 22,700 880.00 19,976,000
パイロットコーポレーション 29,700 4,190.00 124,443,000
萩原工業 11,400 1,465.00 16,701,000
トッパン・フォームズ 25,200 1,546.00 38,959,200
フジシールインターナショナル 42,800 2,218.00 94,930,400
タカラトミー 73,800 1,076.00 79,408,800
広済堂ホールディングス 10,900 887.00 9,668,300
エステールホールディングス 4,500 639.00 2,875,500
タカノ 6,000 692.00 4,152,000
プロネクサス 13,700 1,049.00 14,371,300
ホクシン 12,400 171.00 2,120,400
ウッドワン 5,400 1,018.00 5,497,200
大建工業 10,400 2,332.00 24,252,800
凸版印刷 267,900 1,839.00 492,668,100
大日本印刷 208,300 2,772.00 577,407,600
共同印刷 5,400 2,766.00 14,936,400
NISSHA 36,200 1,732.00 62,698,400
光村印刷 1,500 1,486.00 2,229,000
TAKARA & COMPANY 8,600 1,798.00 15,462,800
アシックス 155,900 3,020.00 470,818,000
ツツミ 4,400 2,237.00 9,842,800
ローランド 12,200 4,775.00 58,255,000
小松ウオール工業 5,400 1,903.00 10,276,200
ヤマハ 104,800 6,420.00 672,816,000
河合楽器製作所 4,900 3,380.00 16,562,000
クリナップ 16,400 518.00 8,495,200
ピジョン 106,500 2,408.00 256,452,000
兼松サステック 1,100 1,779.00 1,956,900
キングジム 14,200 884.00 12,552,800
リンテック 37,800 2,659.00 100,510,200
イトーキ 32,500 359.00 11,667,500
任天堂 99,500 51,940.00 5,168,030,000
三菱鉛筆 29,000 1,184.00 34,336,000
タカラスタンダード 36,400 1,402.00 51,032,800
コクヨ 84,600 1,774.00 150,080,400
ナカバヤシ 16,000 518.00 8,288,000
グローブライド 15,800 3,535.00 55,853,000
オカムラ 60,600 1,335.00 80,901,000
美津濃 17,500 2,340.00 40,950,000
東京電力ホールディングス 1,319,300 307.00 405,025,100
中部電力 539,300 1,168.00 629,902,400
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関西電力 667,900 1,028.00 686,601,200
中国電力 275,500 884.00 243,542,000
北陸電力 161,200 561.00 90,433,200
東北電力 412,800 756.00 312,076,800
四国電力 158,700 752.00 119,342,400
九州電力 363,300 814.00 295,726,200
北海道電力 153,200 471.00 72,157,200
沖縄電力 37,400 1,385.00 51,799,000
電源開発 150,300 1,439.00 216,281,700
エフオン 10,700 688.00 7,361,600
イーレックス 25,900 2,703.00 70,007,700
レノバ 34,400 5,480.00 188,512,000
東京瓦斯 337,900 1,957.00 661,270,300
大阪瓦斯 319,300 1,821.00 581,445,300
東邦瓦斯 80,900 3,190.00 258,071,000
北海道瓦斯 8,700 1,499.00 13,041,300
広島ガス 33,800 360.00 12,168,000
西部ガスホールディングス 19,800 2,183.00 43,223,400
静岡ガス 45,900 1,017.00 46,680,300
メタウォーター 19,800 2,011.00 39,817,800
SBSホールディングス 13,000 3,570.00 46,410,000
東武鉄道 172,200 2,722.00 468,728,400
相鉄ホールディングス 56,400 2,076.00 117,086,400
東急 444,600 1,685.00 749,151,000
京浜急行電鉄 226,400 1,240.00 280,736,000
小田急電鉄 262,200 2,257.00 591,785,400
京王電鉄 91,500 5,280.00 483,120,000
京成電鉄 122,700 3,575.00 438,652,500
富士急行 21,000 4,965.00 104,265,000
新京成電鉄 4,100 2,035.00 8,343,500
東日本旅客鉄道 310,300 7,018.00 2,177,685,400
西日本旅客鉄道 213,700 5,201.00 1,111,453,700
東海旅客鉄道 146,600 16,755.00 2,456,283,000
西武ホールディングス 230,100 1,252.00 288,085,200
鴻池運輸 28,100 1,148.00 32,258,800
西日本鉄道 48,900 2,697.00 131,883,300
ハマキョウレックス 12,500 2,998.00 37,475,000
サカイ引越センター 8,100 4,380.00 35,478,000
近鉄グループホールディングス 167,000 3,435.00 573,645,000
阪急阪神ホールディングス 208,700 3,510.00 732,537,000
南海電気鉄道 74,500 2,201.00 163,974,500
京阪ホールディングス 74,300 2,816.00 209,228,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
神戸電鉄 4,000 3,435.00 13,740,000
名古屋鉄道 137,300 1,832.00 251,533,600
山陽電気鉄道 12,800 1,965.00 25,152,000
アルプス物流 11,600 984.00 11,414,400
日本通運 57,800 6,830.00 394,774,000
ヤマトホールディングス 233,900 2,620.00 612,818,000
山九 46,400 4,685.00 217,384,000
丸運 9,500 262.00 2,489,000
丸全昭和運輸 13,500 3,310.00 44,685,000
センコーグループホールディングス 83,700 940.00 78,678,000
トナミホールディングス 4,000 3,655.00 14,620,000
ニッコンホールディングス 56,000 2,118.00 118,608,000
日本石油輸送 1,800 2,687.00 4,836,600
福山通運 27,500 4,095.00 112,612,500
セイノーホールディングス 113,700 1,222.00 138,941,400
エスライン 5,000 914.00 4,570,000
神奈川中央交通 4,100 3,370.00 13,817,000
日立物流 32,200 4,560.00 146,832,000
丸和運輸機関 35,300 1,483.00 52,349,900
C&Fロジホールディングス 16,900 1,600.00 27,040,000
九州旅客鉄道 129,100 2,582.00 333,336,200
SGホールディングス 315,400 2,653.00 836,756,200
日本郵船 140,000 7,280.00 1,019,200,000
商船三井 92,900 6,290.00 584,341,000
川崎汽船 51,400 4,670.00 240,038,000
NSユナイテッド海運 10,000 3,135.00 31,350,000
飯野海運 83,400 507.00 42,283,800
共栄タンカー 6,100 841.00 5,130,100
乾汽船 11,400 2,031.00 23,153,400
日本航空 382,800 2,388.00 914,126,400
ANAホールディングス 424,100 2,671.50 1,132,983,150
パスコ 3,200 1,404.00 4,492,800
トランコム 4,700 8,470.00 39,809,000
日新 13,300 1,694.00 22,530,200
三菱倉庫 53,000 2,936.00 155,608,000
三井倉庫ホールディングス 17,700 2,341.00 41,435,700
住友倉庫 59,000 1,913.00 112,867,000
澁澤倉庫 10,000 2,142.00 21,420,000
東陽倉庫 28,000 327.00 9,156,000
日本トランスシティ 36,700 589.00 21,616,300
ケイヒン 3,000 1,341.00 4,023,000
中央倉庫 10,200 973.00 9,924,600
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川西倉庫 3,100 1,205.00 3,735,500
安田倉庫 13,700 959.00 13,138,300
ファイズホールディングス 3,600 609.00 2,192,400
東洋埠頭 5,100 1,417.00 7,226,700
宇徳 11,900 520.00 6,188,000
上組 91,800 2,189.00 200,950,200
サンリツ 4,600 844.00 3,882,400
キムラユニティー 4,500 1,280.00 5,760,000
キユーソー流通システム 4,200 1,996.00 8,383,200
近鉄エクスプレス 31,500 2,775.00 87,412,500
東海運 9,500 300.00 2,850,000
エーアイテイー 10,500 1,189.00 12,484,500
内外トランスライン 6,400 1,891.00 12,102,400
日本コンセプト 5,300 1,917.00 10,160,100
NECネッツエスアイ 57,300 1,929.00 110,531,700
クロスキャット 4,700 1,566.00 7,360,200
システナ 61,800 2,078.00 128,420,400
デジタルアーツ 9,300 10,370.00 96,441,000
日鉄ソリューションズ 25,100 3,545.00 88,979,500
キューブシステム 8,900 987.00 8,784,300
WOW WORLD 2,600 1,567.00 4,074,200
コア 7,400 1,650.00 12,210,000
ラクーンホールディングス 12,400 1,691.00 20,968,400
ソリトンシステムズ 8,800 1,269.00 11,167,200
ソフトクリエイトホールディングス 7,600 4,300.00 32,680,000
TIS 165,000 3,480.00 574,200,000
JNSホールディングス 8,000 479.00 3,832,000
グリー 106,300 1,015.00 107,894,500
GMOペパボ 1,900 2,691.00 5,112,900
コーエーテクモホールディングス 55,200 5,120.00 282,624,000
三菱総合研究所 7,500 3,905.00 29,287,500
電算 2,000 2,381.00 4,762,000
AGS 9,000 869.00 7,821,000
ファインデックス 14,800 1,097.00 16,235,600
ブレインパッド 4,500 6,360.00 28,620,000
KLab 31,700 666.00 21,112,200
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 25,200 1,010.00 25,452,000
ネクソン 389,800 2,545.00 992,041,000
アイスタイル 53,200 319.00 16,970,800
エムアップホールディングス 5,000 4,740.00 23,700,000
エイチーム 12,000 1,324.00 15,888,000
エニグモ 18,900 1,045.00 19,750,500
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テクノスジャパン 13,700 569.00 7,795,300
コロプラ 57,100 754.00 43,053,400
ブロードリーフ 86,100 547.00 47,096,700
クロス・マーケティンググループ 6,800 1,229.00 8,357,200
デジタルハーツホールディングス 8,000 2,444.00 19,552,000
システム情報 13,200 1,027.00 13,556,400
メディアドゥ 6,100 4,810.00 29,341,000
じげん 49,400 345.00 17,043,000
ブイキューブ 17,600 1,247.00 21,947,200
エンカレッジ・テクノロジ 4,100 653.00 2,677,300
サイバーリンクス 5,900 1,211.00 7,144,900
フィックスターズ 18,700 952.00 17,802,400
CARTA HOLDINGS 7,000 2,315.00 16,205,000
オプティム 12,200 1,619.00 19,751,800
セレス 6,400 2,468.00 15,795,200
SHIFT 8,700 28,680.00 249,516,000
ティーガイア 15,400 1,773.00 27,304,200
セック 2,600 2,408.00 6,260,800
テクマトリックス 29,300 2,041.00 59,801,300
プロシップ 5,800 1,665.00 9,657,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 47,000 2,854.00 134,138,000
GMOペイメントゲートウェイ 33,500 16,160.00 541,360,000
ザッパラス 7,100 577.00 4,096,700
システムリサーチ 5,100 1,961.00 10,001,100
インターネットイニシアティブ 46,100 4,800.00 221,280,000
さくらインターネット 18,900 571.00 10,791,900
ヴィンクス 5,000 920.00 4,600,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス 3,900 4,330.00 16,887,000
SRAホールディングス 8,400 2,952.00 24,796,800
システムインテグレータ 5,800 599.00 3,474,200
朝日ネット 16,000 662.00 10,592,000
eBASE 20,900 680.00 14,212,000
アバント 18,600 1,460.00 27,156,000
アドソル日進 6,300 1,949.00 12,278,700
ODKソリューションズ 3,900 678.00 2,644,200
フリービット 10,400 1,291.00 13,426,400
コムチュア 19,500 3,405.00 66,397,500
サイバーコム 2,800 1,270.00 3,556,000
アステリア 12,700 929.00 11,798,300
アイル 9,700 1,623.00 15,743,100
マークラインズ 8,700 3,190.00 27,753,000
メディカル・データ・ビジョン 22,000 1,502.00 33,044,000
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gumi 24,200 931.00 22,530,200
ショーケース 4,100 584.00 2,394,400
モバイルファクトリー 4,100 1,122.00 4,600,200
テラスカイ 6,400 2,377.00 15,212,800
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 7,800 1,551.00 12,097,800
PCIホールディングス 7,900 1,193.00 9,424,700
パイプドHD 3,200 2,636.00 8,435,200
アイビーシー 3,000 793.00 2,379,000
ネオジャパン 5,000 1,385.00 6,925,000
PR TIMES 3,700 3,575.00 13,227,500
ラクス 59,600 3,465.00 206,514,000
ランドコンピュータ 4,200 863.00 3,624,600
ダブルスタンダード 5,300 4,485.00 23,770,500
オープンドア 10,300 2,200.00 22,660,000
マイネット 6,200 729.00 4,519,800
アカツキ 7,800 2,995.00 23,361,000
ベネフィットジャパン 1,400 2,879.00 4,030,600
Ubicomホールディングス 4,600 3,070.00 14,122,000
カナミックネットワーク 18,800 551.00 10,358,800
ノムラシステムコーポレーション 9,500 265.00 2,517,500
チェンジ 31,900 2,370.00 75,603,000
シンクロ・フード 9,300 405.00 3,766,500
オークネット 9,300 1,785.00 16,600,500
キャピタル・アセット・プランニング 3,700 807.00 2,985,900
セグエグループ 4,700 800.00 3,760,000
エイトレッド 2,500 2,363.00 5,907,500
マクロミル 35,600 916.00 32,609,600
ビーグリー 4,200 1,795.00 7,539,000
オロ 5,500 3,600.00 19,800,000
ユーザーローカル 5,300 1,900.00 10,070,000
テモナ 4,000 543.00 2,172,000
ニーズウェル 4,200 615.00 2,583,000
マネーフォワード 26,300 8,240.00 216,712,000
サインポスト 5,500 1,594.00 8,767,000
電算システムホールディングス 7,200 2,455.00 17,676,000
ソルクシーズ 15,000 498.00 7,470,000
フェイス 5,200 648.00 3,369,600
プロトコーポレーション 18,500 1,367.00 25,289,500
ハイマックス 4,800 1,150.00 5,520,000
野村総合研究所 334,300 4,995.00 1,669,828,500
サイバネットシステム 12,600 717.00 9,034,200
CEホールディングス 9,500 505.00 4,797,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本システム技術 3,500 2,919.00 10,216,500
インテージホールディングス 21,700 1,977.00 42,900,900
東邦システムサイエンス 4,700 993.00 4,667,100
ソースネクスト 75,500 209.00 15,779,500
インフォコム 19,000 2,089.00 39,691,000
シンプレクス・ホールディングス 18,000 2,970.00 53,460,000
HEROZ 5,000 1,635.00 8,175,000
ラクスル 18,900 7,040.00 133,056,000
IPS 4,900 2,180.00 10,682,000
FIG 19,400 350.00 6,790,000
システムサポート 5,300 1,315.00 6,969,500
イーソル 10,800 754.00 8,143,200
アルテリア・ネットワークス 22,000 1,633.00 35,926,000
EduLab 1,600 1,396.00 2,233,600
東海ソフト 2,900 1,113.00 3,227,700
ウイングアーク1st 9,900 2,126.00 21,047,400
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 4,000 2,718.00 10,872,000
サーバーワークス 3,000 4,075.00 12,225,000
東名 1,800 1,167.00 2,100,600
ヴィッツ 1,700 1,521.00 2,585,700
トビラシステムズ 3,600 985.00 3,546,000
Sansan 15,400 13,270.00 204,358,000
Link-U 3,200 1,185.00 3,792,000
ギフティ 15,100 3,425.00 51,717,500
ベース 3,000 4,675.00 14,025,000
フォーカスシステムズ 11,800 1,112.00 13,121,600
クレスコ 12,700 2,055.00 26,098,500
フジ・メディア・ホールディングス 166,800 1,245.00 207,666,000
オービック 54,500 21,620.00 1,178,290,000
ジャストシステム 24,600 5,710.00 140,466,000
TDCソフト 15,300 1,267.00 19,385,100
Zホールディングス 2,514,400 825.50 2,075,637,200
トレンドマイクロ 92,500 6,780.00 627,150,000
IDホールディングス 11,100 882.00 9,790,200
日本オラクル 35,100 10,750.00 377,325,000
アルファシステムズ 4,700 4,000.00 18,800,000
フューチャー 18,300 4,145.00 75,853,500
CAC Holdings 10,200 1,597.00 16,289,400
SBテクノロジー 7,500 2,907.00 21,802,500
トーセ 4,900 746.00 3,655,400
オービックビジネスコンサルタント 16,500 5,290.00 87,285,000
伊藤忠テクノソリューションズ 78,900 3,760.00 296,664,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アイティフォー 21,200 833.00 17,659,600
東計電算 2,100 4,935.00 10,363,500
エックスネット 2,900 1,004.00 2,911,600
大塚商会 93,600 5,460.00 511,056,000
サイボウズ 23,200 2,343.00 54,357,600
電通国際情報サービス 25,000 3,865.00 96,625,000
ACCESS 19,700 845.00 16,646,500
デジタルガレージ 28,600 5,280.00 151,008,000
EMシステムズ 28,800 771.00 22,204,800
ウェザーニューズ 5,200 9,730.00 50,596,000
CIJ 11,400 835.00 9,519,000
ビジネスエンジニアリング 2,000 3,485.00 6,970,000
日本エンタープライズ 18,500 195.00 3,607,500
WOWOW 8,400 2,117.00 17,782,800
スカラ 15,700 632.00 9,922,400
インテリジェント ウェイブ 10,400 547.00 5,688,800
IMAGICA GROUP 15,000 817.00 12,255,000
ネットワンシステムズ 65,900 3,585.00 236,251,500
システムソフト 38,200 130.00 4,966,000
アルゴグラフィックス 13,500 3,030.00 40,905,000
マーベラス 27,500 758.00 20,845,000
エイベックス 30,000 1,840.00 55,200,000
日本ユニシス 54,100 3,490.00 188,809,000
兼松エレクトロニクス 9,500 3,715.00 35,292,500
都築電気 8,900 1,874.00 16,678,600
TBSホールディングス 105,300 1,930.00 203,229,000
日本テレビホールディングス 144,500 1,266.00 182,937,000
朝日放送グループホールディングス 17,400 703.00 12,232,200
テレビ朝日ホールディングス 41,700 1,664.00 69,388,800
スカパーJSATホールディングス 146,900 425.00 62,432,500
テレビ東京ホールディングス 12,500 2,145.00 26,812,500
日本BS放送 6,000 1,116.00 6,696,000
ビジョン 29,700 1,480.00 43,956,000
スマートバリュー 4,800 569.00 2,731,200
USEN-NEXT HOLDINGS 16,500 3,490.00 57,585,000
ワイヤレスゲート 7,600 340.00 2,584,000
コネクシオ 12,400 1,486.00 18,426,400
クロップス 3,400 1,107.00 3,763,800
日本電信電話 2,023,200 3,184.00 6,441,868,800
KDDI 1,261,100 3,410.00 4,300,351,000
ソフトバンク 2,620,100 1,589.50 4,164,648,950
光通信 20,400 18,600.00 379,440,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エムティーアイ 17,000 641.00 10,897,000
GMOインターネット 61,300 3,125.00 191,562,500
ファイバーゲート 5,700 1,224.00 6,976,800
アイドママーケティングコミュニケーション 4,200 331.00 1,390,200
KADOKAWA 50,500 6,580.00 332,290,000
学研ホールディングス 24,600 1,055.00 25,953,000
ゼンリン 28,400 1,010.00 28,684,000
昭文社ホールディングス 7,400 492.00 3,640,800
インプレスホールディングス 14,300 221.00 3,160,300
アイネット 9,000 1,398.00 12,582,000
松竹 11,500 11,820.00 135,930,000
東宝 102,100 5,300.00 541,130,000
東映 5,700 20,310.00 115,767,000
エヌ・ティ・ティ・データ 460,600 2,532.00 1,166,239,200
ピー・シー・エー 10,200 1,599.00 16,309,800
ビジネスブレイン太田昭和 6,000 1,841.00 11,046,000
DTS 33,200 2,408.00 79,945,600
スクウェア・エニックス・ホールディングス 80,500 6,560.00 528,080,000
シーイーシー 18,700 1,323.00 24,740,100
カプコン 163,100 3,060.00 499,086,000
アイ・エス・ビー 8,200 1,111.00 9,110,200
ジャステック 10,200 1,268.00 12,933,600
SCSK 119,800 2,215.00 265,357,000
日本システムウエア 6,600 2,362.00 15,589,200
アイネス 15,800 1,473.00 23,273,400
TKC 29,300 3,405.00 99,766,500
富士ソフト 18,500 5,570.00 103,045,000
NSD 55,700 2,193.00 122,150,100
コナミホールディングス 62,900 6,280.00 395,012,000
福井コンピュータホールディングス 8,000 3,950.00 31,600,000
JBCCホールディングス 11,800 1,846.00 21,782,800
ミロク情報サービス 15,300 1,690.00 25,857,000
ソフトバンクグループ 1,037,300 6,856.00 7,111,728,800
ホウスイ 1,400 919.00 1,286,600
高千穂交易 6,700 1,269.00 8,502,300
オルバヘルスケアホールディングス 2,800 1,570.00 4,396,000
伊藤忠食品 4,200 5,100.00 21,420,000
エレマテック 13,900 1,027.00 14,275,300
JALUX 4,900 2,554.00 12,514,600
あらた 13,800 4,120.00 56,856,000
トーメンデバイス 2,600 6,810.00 17,706,000
東京エレクトロン デバイス 5,200 7,300.00 37,960,000
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フィールズ 15,200 532.00 8,086,400
双日 191,800 1,686.00 323,374,800
アルフレッサ ホールディングス 193,000 1,588.00 306,484,000
横浜冷凍 48,700 844.00 41,102,800
ラサ商事 9,200 919.00 8,454,800
アルコニックス 18,500 1,614.00 29,859,000
神戸物産 134,800 4,465.00 601,882,000
ハイパー 4,400 553.00 2,433,200
あい ホールディングス 24,800 2,082.00 51,633,600
ディーブイエックス 5,900 1,080.00 6,372,000
ダイワボウホールディングス 84,400 1,999.00 168,715,600
マクニカ・富士エレホールディングス 41,400 2,775.00 114,885,000
ラクト・ジャパン 6,000 2,585.00 15,510,000
グリムス 7,700 2,878.00 22,160,600
バイタルケーエスケー・ホールディングス 30,200 810.00 24,462,000
八洲電機 12,600 911.00 11,478,600
メディアスホールディングス 9,900 945.00 9,355,500
レスターホールディングス 16,500 1,933.00 31,894,500
ジューテックホールディングス 4,000 1,116.00 4,464,000
大光 6,700 704.00 4,716,800
OCHIホールディングス 5,100 1,285.00 6,553,500
TOKAIホールディングス 84,100 877.00 73,755,700
黒谷 4,800 632.00 3,033,600
Cominix 3,100 724.00 2,244,400
三洋貿易 17,500 998.00 17,465,000
ビューティガレージ 2,800 4,220.00 11,816,000
ウイン・パートナーズ 12,600 930.00 11,718,000
ミタチ産業 4,800 921.00 4,420,800
シップヘルスケアホールディングス 55,700 2,688.00 149,721,600
明治電機工業 5,600 1,296.00 7,257,600
デリカフーズホールディングス 6,800 611.00 4,154,800
スターティアホールディングス 4,000 1,284.00 5,136,000
コメダホールディングス 37,900 2,017.00 76,444,300
ピーバンドットコム 2,400 624.00 1,497,600
アセンテック 6,000 1,236.00 7,416,000
富士興産 4,300 1,076.00 4,626,800
協栄産業 1,800 1,525.00 2,745,000
フルサト・マルカホールディングス 16,700 2,070.00 34,569,000
ヤマエグループホールディングス 11,700 1,071.00 12,530,700
小野建 16,800 1,613.00 27,098,400
南陽 3,500 1,956.00 6,846,000
佐鳥電機 10,800 1,069.00 11,545,200
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エコートレーディング 3,700 621.00 2,297,700
伯東 10,600 2,241.00 23,754,600
コンドーテック 13,400 993.00 13,306,200
中山福 9,200 375.00 3,450,000
ナガイレーベン 23,000 2,438.00 56,074,000
三菱食品 16,700 2,815.00 47,010,500
松田産業 12,700 2,997.00 38,061,900
第一興商 33,000 4,080.00 134,640,000
メディパルホールディングス 187,400 2,029.00 380,234,600
SPK 6,900 1,360.00 9,384,000
萩原電気ホールディングス 6,400 2,085.00 13,344,000
アズワン 12,500 15,040.00 188,000,000
スズデン 6,000 1,703.00 10,218,000
尾家産業 4,900 1,065.00 5,218,500
シモジマ 10,700 1,120.00 11,984,000
ドウシシャ 16,400 1,605.00 26,322,000
小津産業 3,800 1,903.00 7,231,400
高速 10,400 1,554.00 16,161,600
たけびし 6,500 1,472.00 9,568,000
リックス 3,900 1,502.00 5,857,800
丸文 15,400 938.00 14,445,200
ハピネット 14,500 1,494.00 21,663,000
橋本総業ホールディングス 3,500 2,071.00 7,248,500
日本ライフライン 51,500 1,145.00 58,967,500
タカショー 13,200 860.00 11,352,000
IDOM 52,700 717.00 37,785,900
進和 10,300 2,050.00 21,115,000
エスケイジャパン 4,300 480.00 2,064,000
ダイトロン 7,300 2,117.00 15,454,100
シークス 24,900 1,363.00 33,938,700
田中商事 5,400 648.00 3,499,200
オーハシテクニカ 9,700 1,553.00 15,064,100
白銅 5,600 2,450.00 13,720,000
ダイコー通産 2,100 1,288.00 2,704,800
伊藤忠商事 1,214,400 3,386.00 4,111,958,400
丸紅 1,712,600 1,034.50 1,771,684,700
高島 2,700 2,205.00 5,953,500
長瀬産業 95,300 1,747.00 166,489,100
蝶理 9,700 1,807.00 17,527,900
豊田通商 174,400 5,470.00 953,968,000
三共生興 23,100 555.00 12,820,500
兼松 64,700 1,293.00 83,657,100
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ツカモトコーポレーション 2,900 1,348.00 3,909,200
三井物産 1,348,300 2,698.50 3,638,387,550
日本紙パルプ商事 9,100 3,880.00 35,308,000
カメイ 20,600 1,018.00 20,970,800
東都水産 900 4,705.00 4,234,500
OUGホールディングス 2,500 2,530.00 6,325,000
スターゼン 12,800 1,945.00 24,896,000
山善 73,100 1,029.00 75,219,900
椿本興業 3,600 3,795.00 13,662,000
住友商事 1,095,800 1,668.50 1,828,342,300
内田洋行 7,400 4,775.00 35,335,000
三菱商事 1,301,000 3,492.00 4,543,092,000
第一実業 7,900 5,130.00 40,527,000
キヤノンマーケティングジャパン 43,100 2,349.00 101,241,900
西華産業 9,100 1,645.00 14,969,500
佐藤商事 14,400 1,174.00 16,905,600
菱洋エレクトロ 10,300 2,393.00 24,647,900
東京産業 15,800 785.00 12,403,000
ユアサ商事 16,500 2,969.00 48,988,500
神鋼商事 3,900 3,315.00 12,928,500
トルク 9,400 218.00 2,049,200
阪和興業 34,800 3,275.00 113,970,000
正栄食品工業 11,200 4,065.00 45,528,000
カナデン 14,100 1,055.00 14,875,500
菱電商事 13,800 1,750.00 24,150,000
岩谷産業 41,700 6,240.00 260,208,000
ナイス 6,000 1,741.00 10,446,000
ニチモウ 2,600 2,155.00 5,603,000
極東貿易 5,000 2,504.00 12,520,000
アステナホールディングス 24,500 565.00 13,842,500
三愛石油 42,800 1,217.00 52,087,600
稲畑産業 38,300 1,606.00 61,509,800
GSIクレオス 8,300 893.00 7,411,900
明和産業 16,100 831.00 13,379,100
クワザワホールディングス 6,900 596.00 4,112,400
ワキタ 37,100 1,037.00 38,472,700
東邦ホールディングス 55,700 1,725.00 96,082,500
サンゲツ 46,300 1,576.00 72,968,800
ミツウロコグループホールディングス 25,600 1,264.00 32,358,400
シナネンホールディングス 6,400 3,395.00 21,728,000
伊藤忠エネクス 38,400 976.00 37,478,400
サンリオ 53,600 2,799.00 150,026,400
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サンワテクノス 10,600 1,723.00 18,263,800
リョーサン 19,200 2,261.00 43,411,200
新光商事 26,000 903.00 23,478,000
トーホー 7,900 1,493.00 11,794,700
三信電気 8,000 1,522.00 12,176,000
東陽テクニカ 17,200 1,157.00 19,900,400
モスフードサービス 22,800 3,125.00 71,250,000
加賀電子 15,700 3,040.00 47,728,000
ソーダニッカ 18,000 663.00 11,934,000
立花エレテック 13,900 1,595.00 22,170,500
フォーバル 7,600 1,041.00 7,911,600
PALTAC 24,400 4,830.00 117,852,000
三谷産業 20,400 312.00 6,364,800
西本Wismettacホールディングス 3,900 3,500.00 13,650,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,600 1,982.00 3,171,200
コーア商事ホールディングス 13,100 628.00 8,226,800
国際紙パルプ商事 37,100 437.00 16,212,700
ヤマタネ 8,100 1,578.00 12,781,800
丸紅建材リース 1,600 1,833.00 2,932,800
日鉄物産 12,400 4,820.00 59,768,000
泉州電業 4,900 4,585.00 22,466,500
トラスコ中山 36,100 2,836.00 102,379,600
オートバックスセブン 58,400 1,378.00 80,475,200
モリト 12,700 687.00 8,724,900
加藤産業 25,100 3,185.00 79,943,500
北恵 4,400 932.00 4,100,800
イノテック 10,500 1,469.00 15,424,500
イエローハット 30,100 1,640.00 49,364,000
JKホールディングス 14,000 1,066.00 14,924,000
日伝 14,400 2,292.00 33,004,800
北沢産業 11,900 251.00 2,986,900
杉本商事 8,100 2,260.00 18,306,000
因幡電機産業 46,300 2,605.00 120,611,500
東テク 5,800 2,500.00 14,500,000
ミスミグループ本社 217,800 5,130.00 1,117,314,000
アルテック 11,800 308.00 3,634,400
タキヒヨー 5,200 1,738.00 9,037,600
蔵王産業 3,400 1,857.00 6,313,800
スズケン 67,900 3,055.00 207,434,500
ジェコス 12,000 792.00 9,504,000
グローセル 20,300 412.00 8,363,600
ローソン 38,500 5,740.00 220,990,000
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サンエー 13,200 4,290.00 56,628,000
カワチ薬品 13,600 2,246.00 30,545,600
エービーシー・マート 27,200 5,560.00 151,232,000
ハードオフコーポレーション 8,200 742.00 6,084,400
アスクル 28,300 1,540.00 43,582,000
ゲオホールディングス 23,600 1,185.00 27,966,000
アダストリア 18,900 1,990.00 37,611,000
くら寿司 18,200 4,060.00 73,892,000
キャンドゥ 8,400 2,559.00 21,495,600
アイケイ 5,800 468.00 2,714,400
パルグループホールディングス 15,500 1,600.00 24,800,000
エディオン 80,100 1,030.00 82,503,000
サーラコーポレーション 35,900 625.00 22,437,500
ワッツ 9,000 752.00 6,768,000
ハローズ 8,100 2,734.00 22,145,400
フジオフードグループ本社 14,600 1,401.00 20,454,600
あみやき亭 4,300 2,998.00 12,891,400
大黒天物産 5,600 6,400.00 35,840,000
ハニーズホールディングス 14,100 1,093.00 15,411,300
ファーマライズホールディングス 4,700 767.00 3,604,900
アルペン 13,400 2,336.00 31,302,400
ハブ 6,200 709.00 4,395,800
クオールホールディングス 21,500 1,436.00 30,874,000
ジンズホールディングス 11,900 7,010.00 83,419,000
ビックカメラ 103,400 998.00 103,193,200
DCMホールディングス 107,500 1,093.00 117,497,500
MonotaRO 219,600 2,361.00 518,475,600
東京一番フーズ 5,100 595.00 3,034,500
きちりホールディングス 4,600 533.00 2,451,800
アークランドサービスホールディングス 12,900 2,292.00 29,566,800
J.フロント リテイリング 207,700 1,000.00 207,700,000
ドトール・日レスホールディングス 30,200 1,619.00 48,893,800
マツキヨココカラ&カンパニー 106,900 4,645.00 496,550,500
ブロンコビリー 10,100 2,430.00 24,543,000
ZOZO 119,500 3,805.00 454,697,500
トレジャー・ファクトリー 5,500 963.00 5,296,500
物語コーポレーション 9,300 7,730.00 71,889,000
三越伊勢丹ホールディングス 304,400 813.00 247,477,200
Hamee 4,800 1,239.00 5,947,200
マーケットエンタープライズ 1,700 866.00 1,472,200
ウエルシアホールディングス 91,900 4,220.00 387,818,000
クリエイトSDホールディングス 25,700 3,390.00 87,123,000
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丸善CHIホールディングス 20,300 375.00 7,612,500
ミサワ 4,100 697.00 2,857,700
ティーライフ 2,600 1,473.00 3,829,800
チムニー 5,300 1,384.00 7,335,200
シュッピン 14,800 1,045.00 15,466,000
オイシックス・ラ・大地 25,100 3,590.00 90,109,000
ネクステージ 35,300 2,248.00 79,354,400
ジョイフル本田 51,100 1,646.00 84,110,600
鳥貴族ホールディングス 6,600 1,877.00 12,388,200
ホットランド 13,300 1,352.00 17,981,600
すかいらーくホールディングス 224,400 1,532.00 343,780,800
SFPホールディングス 8,500 1,462.00 12,427,000
綿半ホールディングス 13,400 1,236.00 16,562,400
ヨシックスホールディングス 3,600 2,126.00 7,653,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 50,800 1,035.00 52,578,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 9,300 1,047.00 9,737,100
BEENOS 8,900 3,125.00 27,812,500
あさひ 14,700 1,349.00 19,830,300
日本調剤 10,800 1,400.00 15,120,000
コスモス薬品 17,500 19,050.00 333,375,000
トーエル 8,900 802.00 7,137,800
セブン&アイ・ホールディングス 679,200 4,821.00 3,274,423,200
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 82,900 702.00 58,195,800
ツルハホールディングス 37,900 13,970.00 529,463,000
サンマルクホールディングス 14,000 1,456.00 20,384,000
フェリシモ 4,100 1,488.00 6,100,800
トリドールホールディングス 43,300 2,438.00 105,565,400
TOKYO BASE 16,500 779.00 12,853,500
ウイルプラスホールディングス 3,100 976.00 3,025,600
JMホールディングス 11,900 1,840.00 21,896,000
サツドラホールディングス 8,400 725.00 6,090,000
アレンザホールディングス 13,600 1,107.00 15,055,200
串カツ田中ホールディングス 4,800 2,307.00 11,073,600
バロックジャパンリミテッド 12,500 877.00 10,962,500
クスリのアオキホールディングス 17,300 7,460.00 129,058,000
力の源ホールディングス 8,900 617.00 5,491,300
FOOD & LIFE COMPANIE
S 101,700 5,240.00 532,908,000
メディカルシステムネットワーク 17,400 617.00 10,735,800
はるやまホールディングス 8,800 569.00 5,007,200
ノジマ 28,200 2,275.00 64,155,000
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カッパ・クリエイト 24,300 1,405.00 34,141,500
ライトオン 13,000 712.00 9,256,000
良品計画 200,000 2,017.00 403,400,000
三城ホールディングス 23,100 255.00 5,890,500
アドヴァングループ 18,100 953.00 17,249,300
アルビス 5,800 2,271.00 13,171,800
コナカ 20,500 337.00 6,908,500
ハウス オブ ローゼ 2,400 1,660.00 3,984,000
G-7ホールディングス 19,500 1,727.00 33,676,500
イオン北海道 30,700 1,449.00 44,484,300
コジマ 30,600 556.00 17,013,600
ヒマラヤ 6,500 986.00 6,409,000
コーナン商事 24,800 3,550.00 88,040,000
エコス 6,600 1,849.00 12,203,400
ワタミ 21,000 930.00 19,530,000
マルシェ 4,200 433.00 1,818,600
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 347,200 2,198.00 763,145,600
西松屋チェーン 38,400 1,505.00 57,792,000
ゼンショーホールディングス 84,900 2,676.00 227,192,400
幸楽苑ホールディングス 11,000 1,455.00 16,005,000
ハークスレイ 8,100 464.00 3,758,400
サイゼリヤ 25,900 2,966.00 76,819,400
VTホールディングス 66,200 461.00 30,518,200
魚力 5,100 2,001.00 10,205,100
フジ・コーポレーション 9,500 1,209.00 11,485,500
ユナイテッドアローズ 18,400 1,963.00 36,119,200
ハイデイ日高 25,300 1,640.00 41,492,000
YU-WA Creation Holdi
ngs 12,000 212.00 2,544,000
コロワイド 71,300 1,660.00 118,358,000
ピーシーデポコーポレーション 21,100 371.00 7,828,100
壱番屋 12,300 4,605.00 56,641,500
PLANT 5,000 716.00 3,580,000
スギホールディングス 34,700 7,600.00 263,720,000
薬王堂ホールディングス 8,800 2,250.00 19,800,000
スクロール 27,200 831.00 22,603,200
ヨンドシーホールディングス 16,200 1,630.00 26,406,000
木曽路 23,000 2,203.00 50,669,000
SRSホールディングス 24,000 774.00 18,576,000
リテールパートナーズ 21,400 1,266.00 27,092,400
ケーヨー 32,300 820.00 26,486,000
上新電機 20,100 2,151.00 43,235,100
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日本瓦斯 84,700 1,518.00 128,574,600
ロイヤルホールディングス 29,800 1,920.00 57,216,000
いなげや 21,600 1,388.00 29,980,800
チヨダ 17,500 764.00 13,370,000
ライフコーポレーション 16,300 3,565.00 58,109,500
リンガーハット 21,400 2,223.00 47,572,200
MrMaxHD 22,400 570.00 12,768,000
AOKIホールディングス 34,200 652.00 22,298,400
オークワ 27,400 999.00 27,372,600
コメリ 27,000 2,591.00 69,957,000
青山商事 36,400 761.00 27,700,400
しまむら 20,200 9,710.00 196,142,000
はせがわ 10,800 253.00 2,732,400
高島屋 126,700 1,060.00 134,302,000
松屋 35,200 913.00 32,137,600
エイチ・ツー・オー リテイリング 82,400 839.00 69,133,600
近鉄百貨店 6,800 2,603.00 17,700,400
丸井グループ 147,000 2,288.00 336,336,000
アクシアル リテイリング 13,600 3,395.00 46,172,000
イオン 668,100 2,708.00 1,809,214,800
イズミ 31,400 3,460.00 108,644,000
平和堂 32,100 1,926.00 61,824,600
フジ 21,100 1,968.00 41,524,800
ヤオコー 19,700 7,050.00 138,885,000
ゼビオホールディングス 24,000 919.00 22,056,000
ケーズホールディングス 160,400 1,211.00 194,244,400
Olympicグループ 9,500 705.00 6,697,500
日産東京販売ホールディングス 27,200 235.00 6,392,000
シルバーライフ 3,800 1,325.00 5,035,000
Genky DrugStores 7,700 5,310.00 40,887,000
ナルミヤ・インターナショナル 4,200 1,153.00 4,842,600
ブックオフグループホールディングス 10,100 996.00 10,059,600
ギフト 2,900 3,030.00 8,787,000
アインホールディングス 25,300 6,030.00 152,559,000
元気寿司 5,000 2,638.00 13,190,000
ヤマダホールディングス 635,800 414.00 263,221,200
アークランドサカモト 27,400 1,781.00 48,799,400
ニトリホールディングス 68,900 20,630.00 1,421,407,000
グルメ杵屋 14,200 1,000.00 14,200,000
愛眼 12,700 199.00 2,527,300
ケーユーホールディングス 9,400 1,019.00 9,578,600
吉野家ホールディングス 60,800 2,294.00 139,475,200
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松屋フーズホールディングス 8,500 3,520.00 29,920,000
サガミホールディングス 26,900 1,052.00 28,298,800
関西スーパーマーケット 13,300 1,561.00 20,761,300
王将フードサービス 11,500 6,140.00 70,610,000
プレナス 19,600 1,982.00 38,847,200
ミニストップ 13,000 1,391.00 18,083,000
アークス 33,300 2,166.00 72,127,800
バローホールディングス 38,600 2,289.00 88,355,400
ベルク 7,800 5,350.00 41,730,000
大庄 9,700 999.00 9,690,300
ファーストリテイリング 23,200 73,770.00 1,711,464,000
サンドラッグ 65,400 3,145.00 205,683,000
サックスバー ホールディングス 17,100 564.00 9,644,400
ヤマザワ 4,300 1,725.00 7,417,500
やまや 3,600 2,387.00 8,593,200
ベルーナ 37,800 716.00 27,064,800
島根銀行 5,800 561.00 3,253,800
じもとホールディングス 12,400 644.00 7,985,600
めぶきフィナンシャルグループ 903,400 230.00 207,782,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ 21,800 1,411.00 30,759,800
九州フィナンシャルグループ 355,000 397.00 140,935,000
ゆうちょ銀行 410,400 938.00 384,955,200
富山第一銀行 41,400 282.00 11,674,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ 993,000 439.00 435,927,000
西日本フィナンシャルホールディングス 113,500 743.00 84,330,500
三十三フィナンシャルグループ 16,100 1,387.00 22,330,700
第四北越フィナンシャルグループ 28,300 2,449.00 69,306,700
ひろぎんホールディングス 256,400 636.00 163,070,400
おきなわフィナンシャルグループ 15,700 2,079.00 32,640,300
十六フィナンシャルグループ 23,300 2,035.00 47,415,500
北國フィナンシャルホールディングス 16,200 1,981.00 32,092,200
新生銀行 113,400 1,833.00 207,862,200
あおぞら銀行 97,100 2,575.00 250,032,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ 11,149,900 637.20 7,104,716,280
りそなホールディングス 1,990,000 426.90 849,531,000
三井住友トラスト・ホールディングス 328,600 3,626.00 1,191,503,600
三井住友フィナンシャルグループ 1,203,500 3,887.00 4,678,004,500
千葉銀行 580,200 675.00 391,635,000
群馬銀行 334,000 343.00 114,562,000
武蔵野銀行 25,900 1,643.00 42,553,700
千葉興業銀行 40,900 259.00 10,593,100
筑波銀行 67,800 165.00 11,187,000
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七十七銀行 54,500 1,219.00 66,435,500
青森銀行 13,500 1,753.00 23,665,500
秋田銀行 11,100 1,475.00 16,372,500
山形銀行 19,500 834.00 16,263,000
岩手銀行 11,400 1,628.00 18,559,200
東邦銀行 145,100 201.00 29,165,100
東北銀行 8,300 998.00 8,283,400
みちのく銀行 11,200 820.00 9,184,000
ふくおかフィナンシャルグループ 146,500 1,943.00 284,649,500
静岡銀行 423,400 852.00 360,736,800
スルガ銀行 152,500 455.00 69,387,500
八十二銀行 391,600 373.00 146,066,800
山梨中央銀行 18,800 813.00 15,284,400
大垣共立銀行 34,300 1,859.00 63,763,700
福井銀行 14,900 1,444.00 21,515,600
清水銀行 7,200 1,541.00 11,095,200
富山銀行 3,100 1,880.00 5,828,000
滋賀銀行 32,700 1,836.00 60,037,200
南都銀行 27,100 1,884.00 51,056,400
百五銀行 166,900 326.00 54,409,400
京都銀行 62,300 4,965.00 309,319,500
紀陽銀行 61,600 1,418.00 87,348,800
ほくほくフィナンシャルグループ 108,500 815.00 88,427,500
山陰合同銀行 103,100 590.00 60,829,000
中国銀行 138,900 859.00 119,315,100
鳥取銀行 5,500 1,111.00 6,110,500
伊予銀行 230,400 553.00 127,411,200
百十四銀行 18,500 1,386.00 25,641,000
四国銀行 26,400 719.00 18,981,600
阿波銀行 26,600 2,118.00 56,338,800
大分銀行 10,000 1,788.00 17,880,000
宮崎銀行 10,900 1,998.00 21,778,200
佐賀銀行 9,800 1,398.00 13,700,400
琉球銀行 37,700 742.00 27,973,400
セブン銀行 516,300 233.00 120,297,900
みずほフィナンシャルグループ 2,223,500 1,458.50 3,242,974,750
高知銀行 6,300 744.00 4,687,200
山口フィナンシャルグループ 202,500 662.00 134,055,000
長野銀行 5,700 1,078.00 6,144,600
名古屋銀行 13,000 2,201.00 28,613,000
北洋銀行 262,100 228.00 59,758,800
愛知銀行 6,300 3,535.00 22,270,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中京銀行 6,300 1,277.00 8,045,100
大光銀行 6,000 1,314.00 7,884,000
愛媛銀行 24,300 755.00 18,346,500
トマト銀行 6,300 1,045.00 6,583,500
京葉銀行 74,100 442.00 32,752,200
栃木銀行 84,000 175.00 14,700,000
北日本銀行 5,400 1,501.00 8,105,400
東和銀行 30,500 497.00 15,158,500
福島銀行 19,900 218.00 4,338,200
大東銀行 8,300 673.00 5,585,900
トモニホールディングス 134,400 298.00 40,051,200
フィデアホールディングス 15,900 1,217.00 19,350,300
池田泉州ホールディングス 199,900 152.00 30,384,800
FPG 58,800 579.00 34,045,200
ジャパンインベストメントアドバイザー 13,600 1,210.00 16,456,000
マーキュリアホールディングス 6,100 745.00 4,544,500
SBIホールディングス 214,500 2,935.00 629,557,500
ジャフコ グループ 22,200 7,460.00 165,612,000
大和証券グループ本社 1,302,400 637.90 830,800,960
野村ホールディングス 2,654,900 489.60 1,299,839,040
岡三証券グループ 137,300 386.00 52,997,800
丸三証券 52,000 535.00 27,820,000
東洋証券 58,700 150.00 8,805,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 200,200 390.00 78,078,000
光世証券 4,000 536.00 2,144,000
水戸証券 47,100 282.00 13,282,200
いちよし証券 32,800 634.00 20,795,200
松井証券 85,400 810.00 69,174,000
マネックスグループ 142,000 809.00 114,878,000
極東証券 23,600 755.00 17,818,000
岩井コスモホールディングス 16,600 1,347.00 22,360,200
アイザワ証券グループ 28,800 1,040.00 29,952,000
マネーパートナーズグループ 19,400 240.00 4,656,000
スパークス・グループ 81,000 324.00 26,244,000
かんぽ生命保険 175,000 1,801.00 315,175,000
SOMPOホールディングス 306,500 4,860.00 1,489,590,000
アニコム ホールディングス 53,400 814.00 43,467,600
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 389,900 3,547.00 1,382,975,300
第一生命ホールディングス 855,800 2,316.50 1,982,460,700
東京海上ホールディングス 572,600 5,910.00 3,384,066,000
T&Dホールディングス 451,300 1,414.00 638,138,200
アドバンスクリエイト 8,300 1,031.00 8,557,300
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
全国保証 41,600 5,140.00 213,824,000
あんしん保証 6,900 326.00 2,249,400
イントラスト 8,000 771.00 6,168,000
日本モーゲージサービス 10,200 1,076.00 10,975,200
Casa 6,700 910.00 6,097,000
アルヒ 26,100 1,025.00 26,752,500
プレミアグループ 8,900 3,615.00 32,173,500
クレディセゾン 112,000 1,229.00 137,648,000
芙蓉総合リース 18,300 7,740.00 141,642,000
みずほリース 27,000 3,140.00 84,780,000
東京センチュリー 33,700 5,840.00 196,808,000
日本証券金融 68,900 844.00 58,151,600
アイフル 293,200 395.00 115,814,000
リコーリース 15,500 3,655.00 56,652,500
イオンフィナンシャルサービス 94,900 1,345.00 127,640,500
アコム 344,400 363.00 125,017,200
ジャックス 19,400 2,888.00 56,027,200
オリエントコーポレーション 473,800 133.00 63,015,400
オリックス 1,055,700 2,343.00 2,473,505,100
三菱HCキャピタル 643,200 555.00 356,976,000
九州リースサービス 9,400 582.00 5,470,800
日本取引所グループ 440,500 2,423.50 1,067,551,750
イー・ギャランティ 25,700 2,585.00 66,434,500
アサックス 9,800 699.00 6,850,200
NECキャピタルソリューション 7,300 1,982.00 14,468,600
いちご 201,200 313.00 62,975,600
日本駐車場開発 208,400 142.00 29,592,800
スター・マイカ・ホールディングス 11,100 1,421.00 15,773,100
SREホールディングス 4,600 9,470.00 43,562,000
ADワークスグループ 34,700 160.00 5,552,000
ヒューリック 417,600 1,121.00 468,129,600
三栄建築設計 8,400 1,743.00 14,641,200
野村不動産ホールディングス 90,800 2,677.00 243,071,600
三重交通グループホールディングス 40,400 475.00 19,190,000
サムティ 29,000 2,526.00 73,254,000
ディア・ライフ 26,800 610.00 16,348,000
日本商業開発 12,500 1,765.00 22,062,500
プレサンスコーポレーション 24,000 1,712.00 41,088,000
ハウスコム 5,000 1,286.00 6,430,000
日本管理センター 10,600 1,126.00 11,935,600
サンセイランディック 8,200 813.00 6,666,600
フージャースホールディングス 23,300 666.00 15,517,800
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オープンハウス 55,600 7,020.00 390,312,000
東急不動産ホールディングス 516,000 647.00 333,852,000
飯田グループホールディングス 145,900 2,535.00 369,856,500
イーグランド 4,400 1,673.00 7,361,200
ムゲンエステート 15,900 504.00 8,013,600
ハウスドゥ 8,600 1,023.00 8,797,800
シーアールイー 6,200 1,756.00 10,887,200
ケイアイスター不動産 8,000 9,320.00 74,560,000
グッドコムアセット 9,500 1,370.00 13,015,000
ジェイ・エス・ビー 4,400 2,900.00 12,760,000
テンポイノベーション 7,600 905.00 6,878,000
フェイスネットワーク 3,600 1,252.00 4,507,200
パーク24 94,800 1,852.00 175,569,600
パラカ 6,100 1,596.00 9,735,600
三井不動産 793,600 2,540.50 2,016,140,800
三菱地所 1,143,800 1,654.50 1,892,417,100
平和不動産 30,500 3,385.00 103,242,500
東京建物 173,200 1,670.00 289,244,000
ダイビル 45,700 1,533.00 70,058,100
京阪神ビルディング 29,700 1,420.00 42,174,000
住友不動産 365,400 3,884.00 1,419,213,600
テーオーシー 35,400 606.00 21,452,400
東京楽天地 3,500 4,060.00 14,210,000
スターツコーポレーション 24,600 2,652.00 65,239,200
フジ住宅 23,900 672.00 16,060,800
空港施設 22,100 556.00 12,287,600
明和地所 12,400 592.00 7,340,800
ゴールドクレスト 15,300 1,535.00 23,485,500
エスリード 8,300 1,656.00 13,744,800
日神グループホールディングス 33,300 488.00 16,250,400
日本エスコン 32,400 822.00 26,632,800
タカラレーベン 72,800 280.00 20,384,000
AVANTIA 12,000 856.00 10,272,000
イオンモール 88,700 1,712.00 151,854,400
毎日コムネット 9,200 782.00 7,194,400
ファースト住建 8,600 1,233.00 10,603,800
カチタス 43,700 4,705.00 205,608,500
トーセイ 26,300 1,054.00 27,720,200
穴吹興産 5,000 2,005.00 10,025,000
サンフロンティア不動産 26,400 1,011.00 26,690,400
FJネクストホールディングス 19,600 1,040.00 20,384,000
インテリックス 3,900 720.00 2,808,000
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ランドビジネス 7,300 264.00 1,927,200
サンネクスタグループ 8,000 988.00 7,904,000
グランディハウス 17,100 492.00 8,413,200
日本空港ビルデング 66,700 5,850.00 390,195,000
明豊ファシリティワークス 8,100 894.00 7,241,400
日本工営 10,000 3,485.00 34,850,000
LIFULL 52,500 276.00 14,490,000
ミクシィ 38,700 2,283.00 88,352,100
ジェイエイシーリクルートメント 13,800 2,266.00 31,270,800
日本M&Aセンターホールディングス 276,400 3,700.00 1,022,680,000
メンバーズ 5,100 2,545.00 12,979,500
中広 3,600 403.00 1,450,800
UTグループ 24,400 4,475.00 109,190,000
アイティメディア 8,100 2,183.00 17,682,300
E・Jホールディングス 9,100 1,281.00 11,657,100
夢真ビーネックスグループ 45,100 1,709.00 77,075,900
コシダカホールディングス 45,600 665.00 30,324,000
アルトナー 4,500 851.00 3,829,500
パソナグループ 18,400 3,730.00 68,632,000
CDS 4,400 1,607.00 7,070,800
リンクアンドモチベーション 37,100 895.00 33,204,500
エス・エム・エス 57,300 4,565.00 261,574,500
サニーサイドアップグループ 6,300 778.00 4,901,400
パーソルホールディングス 168,500 3,600.00 606,600,000
リニカル 9,900 917.00 9,078,300
クックパッド 54,500 243.00 13,243,500
アイ・ケイ・ケイホールディングス 8,700 665.00 5,785,500
学情 7,100 1,279.00 9,080,900
スタジオアリス 7,700 2,169.00 16,701,300
シミックホールディングス 9,600 1,564.00 15,014,400
エプコ 4,000 839.00 3,356,000
NJS 3,900 1,978.00 7,714,200
綜合警備保障 67,100 5,140.00 344,894,000
カカクコム 124,500 3,650.00 454,425,000
アイロムグループ 6,100 1,818.00 11,089,800
セントケア・ホールディング 11,300 824.00 9,311,200
サイネックス 3,400 672.00 2,284,800
ルネサンス 12,000 1,288.00 15,456,000
ディップ 29,700 4,665.00 138,550,500
デジタルホールディングス 11,900 1,520.00 18,088,000
新日本科学 20,800 1,780.00 37,024,000
キャリアデザインセンター 4,600 1,079.00 4,963,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ベネフィット・ワン 61,300 5,630.00 345,119,000
エムスリー 297,300 6,408.00 1,905,098,400
ツカダ・グローバルホールディング 10,700 321.00 3,434,700
アウトソーシング 96,700 1,556.00 150,465,200
ウェルネット 17,700 499.00 8,832,300
ワールドホールディングス 6,900 2,691.00 18,567,900
ディー・エヌ・エー 64,300 1,798.00 115,611,400
博報堂DYホールディングス 234,700 1,774.00 416,357,800
ぐるなび 28,300 557.00 15,763,100
タカミヤ 21,200 442.00 9,370,400
ジャパンベストレスキューシステム 11,400 1,042.00 11,878,800
ファンコミュニケーションズ 42,900 425.00 18,232,500
ライク 4,700 1,808.00 8,497,600
ビジネス・ブレークスルー 7,100 460.00 3,266,000
エスプール 47,900 1,301.00 62,317,900
WDBホールディングス 7,800 3,390.00 26,442,000
手間いらず 2,200 6,130.00 13,486,000
ティア 10,600 445.00 4,717,000
CDG 2,000 1,469.00 2,938,000
アドウェイズ 25,500 888.00 22,644,000
バリューコマース 13,300 4,755.00 63,241,500
インフォマート 184,900 1,071.00 198,027,900
JPホールディングス 44,700 260.00 11,622,000
エコナックホールディングス 34,300 101.00 3,464,300
レッグス 3,800 1,513.00 5,749,400
プレステージ・インターナショナル 63,600 731.00 46,491,600
アミューズ 9,300 2,021.00 18,795,300
ドリームインキュベータ 5,000 829.00 4,145,000
クイック 11,800 1,460.00 17,228,000
TAC 10,700 239.00 2,557,300
電通グループ 173,700 4,015.00 697,405,500
イオンファンタジー 6,700 1,900.00 12,730,000
シーティーエス 19,500 832.00 16,224,000
ネクシィーズグループ 6,300 826.00 5,203,800
H.U.グループホールディングス 44,100 2,677.00 118,055,700
アルプス技研 15,100 2,012.00 30,381,200
ダイオーズ 3,700 1,074.00 3,973,800
日本空調サービス 18,100 786.00 14,226,600
オリエンタルランド 199,100 19,230.00 3,828,693,000
ダスキン 39,200 2,670.00 104,664,000
明光ネットワークジャパン 20,400 555.00 11,322,000
ファルコホールディングス 8,200 1,734.00 14,218,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ラウンドワン 47,300 1,460.00 69,058,000
リゾートトラスト 77,400 2,078.00 160,837,200
ビー・エム・エル 21,800 3,670.00 80,006,000
りらいあコミュニケーションズ 25,900 1,107.00 28,671,300
リソー教育 77,700 434.00 33,721,800
早稲田アカデミー 9,700 1,003.00 9,729,100
ユー・エス・エス 188,800 1,803.00 340,406,400
東京個別指導学院 15,400 656.00 10,102,400
サイバーエージェント 415,300 2,160.00 897,048,000
楽天グループ 865,200 1,247.00 1,078,904,400
クリーク・アンド・リバー社 9,000 2,184.00 19,656,000
モーニングスター 30,200 569.00 17,183,800
テー・オー・ダブリュー 30,600 348.00 10,648,800
山田コンサルティンググループ 9,000 1,185.00 10,665,000
セントラルスポーツ 6,400 2,583.00 16,531,200
フルキャストホールディングス 14,500 2,941.00 42,644,500
エン・ジャパン 27,300 3,935.00 107,425,500
リソルホールディングス 1,900 4,135.00 7,856,500
テクノプロ・ホールディングス 101,000 3,675.00 371,175,000
アトラグループ 3,700 300.00 1,110,000
インターワークス 5,700 411.00 2,342,700
アイ・アールジャパンホールディングス 7,800 7,880.00 61,464,000
KeePer技研 10,900 2,855.00 31,119,500
ファーストロジック 3,700 732.00 2,708,400
三機サービス 3,600 999.00 3,596,400
Gunosy 11,100 632.00 7,015,200
デザインワン・ジャパン 5,700 216.00 1,231,200
イー・ガーディアン 7,000 3,710.00 25,970,000
リブセンス 10,800 211.00 2,278,800
ジャパンマテリアル 52,000 1,514.00 78,728,000
ベクトル 23,900 1,361.00 32,527,900
ウチヤマホールディングス 9,300 345.00 3,208,500
チャーム・ケア・コーポレーション 12,700 1,551.00 19,697,700
キャリアリンク 6,400 1,365.00 8,736,000
IBJ 14,100 1,130.00 15,933,000
アサンテ 7,600 1,720.00 13,072,000
バリューHR 6,900 2,309.00 15,932,100
M&Aキャピタルパートナーズ 13,900 6,030.00 83,817,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 6,800 1,513.00 10,288,400
ERIホールディングス 4,900 1,444.00 7,075,600
アビスト 2,700 2,849.00 7,692,300
シグマクシス・ホールディングス 10,300 3,150.00 32,445,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ウィルグループ 12,700 1,583.00 20,104,100
エスクロー・エージェント・ジャパン 24,300 180.00 4,374,000
メドピア 13,100 3,785.00 49,583,500
レアジョブ 3,500 1,027.00 3,594,500
リクルートホールディングス 1,299,500 7,593.00 9,867,103,500
エラン 23,500 1,230.00 28,905,000
土木管理総合試験所 8,800 341.00 3,000,800
ネットマーケティング 8,900 504.00 4,485,600
日本郵政 2,200,000 868.60 1,910,920,000
ベルシステム24ホールディングス 24,400 1,403.00 34,233,200
鎌倉新書 19,600 905.00 17,738,000
SMN 4,100 660.00 2,706,000
グローバルキッズCOMPANY 3,500 856.00 2,996,000
エアトリ 11,000 3,625.00 39,875,000
アトラエ 11,900 2,702.00 32,153,800
ストライク 6,400 5,900.00 37,760,000
ソラスト 41,600 1,294.00 53,830,400
セラク 5,500 1,934.00 10,637,000
インソース 16,500 2,630.00 43,395,000
ベイカレント・コンサルティング 11,900 53,100.00 631,890,000
Orchestra Holdings 3,300 4,890.00 16,137,000
アイモバイル 5,000 1,420.00 7,100,000
キャリアインデックス 6,100 1,199.00 7,313,900
MS-Japan 7,200 1,009.00 7,264,800
船場 3,800 797.00 3,028,600
グレイステクノロジー 22,100 486.00 10,740,600
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 53,600 2,283.00 122,368,800
フルテック 2,600 1,470.00 3,822,000
GameWith 5,700 527.00 3,003,900
ソウルドアウト 4,300 1,209.00 5,198,700
MS&Consulting 3,000 721.00 2,163,000
ウェルビー 11,300 1,505.00 17,006,500
エル・ティー・エス 2,300 2,980.00 6,854,000
ミダックホールディングス 7,400 5,400.00 39,960,000
日総工産 13,700 822.00 11,261,400
キュービーネットホールディングス 7,900 1,908.00 15,073,200
RPAホールディングス 24,500 422.00 10,339,000
スプリックス 5,100 1,532.00 7,813,200
マネジメントソリューションズ 8,300 3,440.00 28,552,000
プロレド・パートナーズ 4,000 1,288.00 5,152,000
テノ.ホールディングス 2,500 743.00 1,857,500
フロンティア・マネジメント 4,800 895.00 4,296,000
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ピアラ 3,200 712.00 2,278,400
コプロ・ホールディングス 3,600 1,346.00 4,845,600
ギークス 3,100 2,162.00 6,702,200
カーブスホールディングス 46,700 883.00 41,236,100
フォーラムエンジニアリング 12,100 853.00 10,321,300
ダイレクトマーケティングミックス 9,100 3,995.00 36,354,500
ポピンズホールディングス 4,000 3,610.00 14,440,000
LITALICO 13,700 4,135.00 56,649,500
アドバンテッジリスクマネジメント 8,900 752.00 6,692,800
リログループ 92,200 2,402.00 221,464,400
東祥 12,800 1,980.00 25,344,000
TREホールディングス 23,200 1,847.00 42,850,400
人・夢・技術グループ 6,900 1,905.00 13,144,500
エイチ・アイ・エス 37,600 2,294.00 86,254,400
ラックランド 4,900 2,980.00 14,602,000
共立メンテナンス 30,100 4,510.00 135,751,000
イチネンホールディングス 17,500 1,415.00 24,762,500
建設技術研究所 10,200 2,622.00 26,744,400
スペース 12,400 966.00 11,978,400
燦ホールディングス 7,600 1,460.00 11,096,000
スバル興業 1,100 8,190.00 9,009,000
東京テアトル 6,600 1,237.00 8,164,200
タナベ経営 7,000 746.00 5,222,000
ナガワ 5,400 11,760.00 63,504,000
東京都競馬 12,700 4,250.00 53,975,000
カナモト 29,800 2,385.00 71,073,000
西尾レントオール 15,700 2,753.00 43,222,100
トランス・コスモス 21,500 3,195.00 68,692,500
乃村工藝社 72,500 1,061.00 76,922,500
藤田観光 7,300 2,466.00 18,001,800
KNT-CTホールディングス 10,500 1,663.00 17,461,500
日本管財 18,200 2,903.00 52,834,600
トーカイ 15,000 2,097.00 31,455,000
セコム 166,000 7,959.00 1,321,194,000
セントラル警備保障 8,200 2,616.00 21,451,200
丹青社 34,900 894.00 31,200,600
メイテック 20,400 7,020.00 143,208,000
応用地質 19,200 1,986.00 38,131,200
船井総研ホールディングス 34,600 2,632.00 91,067,200
進学会ホールディングス 6,700 375.00 2,512,500
オオバ 12,300 800.00 9,840,000
いであ 4,700 1,932.00 9,080,400
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学究社 5,700 1,487.00 8,475,900
ベネッセホールディングス 56,300 2,325.00 130,897,500
イオンディライト 20,900 3,725.00 77,852,500
ナック 8,400 930.00 7,812,000
ダイセキ 31,100 5,290.00 164,519,000
ステップ 6,400 1,844.00 11,801,600
合 計 191,570,100 493,838,945,770
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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2【ファンドの現況】
【グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)】
【純資産額計算書】
(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額 2,683,366,265 円
Ⅱ 負債総額 971,754 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,682,394,511 円
Ⅳ 発行済口数 2,673,114,253 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0035 円
(1万口当たり純資産額) (10,035 円)
(参考)
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額 308,621,000,500 円
Ⅱ 負債総額 164,345,642 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 308,456,654,858 円
Ⅳ 発行済口数 99,014,674,085 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1153 円
(1万口当たり純資産額) (31,153 円)
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額 495,132,132,511 円
Ⅱ 負債総額 273,587,918 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 494,858,544,593 円
Ⅳ 発行済口数 254,643,038,695 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9433 円
(1万口当たり純資産額) (19,433 円)
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2021年12月30日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2022年 2月18日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2021年12月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 532 15,077,635
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 73 253,073
単位型公社債投資信託 54 309,924
合計 659 15,640,633
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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る内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
ます。
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第36期事業年度の中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現 金 及 び 預
24,869 21,589
金
金銭の信託 5,823 10,857
前払費用 348 397
未収委託者報酬 7,284 8,471
未収運用受託報酬 5,842 6,151
未収収益 190 177
4,624 3,428
その他
流動資産合計 48,983 51,072
固定資産
有 形 固 定 資
産
建物 ※1 256 ※1 301
器具備品 ※1 576 ※1 692
※1 0 ※1 0
その他
有形固定資産合計 832 993
無形固定資産
ソフトウェア 3,030 4,104
その他 40 41
無形固定資産合計 3,070 4,145
投資その他の資産
投資有価証券 8,469 9,950
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 700 311
35 39
その他
投資その他の資産合計 14,842 15,937
固定資産合計 18,745 21,077
資産合計 67,729 72,149
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 38 44
未払金 7,988 7,572
未払収益分配金 0 0
未払手数料 3,355 4,154
その他未払金 4,632 3,417
未払費用 204 1,046
未払法人税等 897 517
賞与引当金 324 556
1,070 818
その他
流動負債合計 10,524 10,555
固定負債
退職給付引当金 600 626
資産除去債務 132 133
その他 7 8
固定負債合計 740 768
負債合計 11,264 11,324
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 305 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
35,122 38,258
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 37,528 40,858
株主資本合計 56,767 60,098
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額
△587 791
金
繰延ヘッジ損益 284 △65
評価・換算差額等合計 △302 726
純資産合計 56,464 60,824
負債・純資産合計 67,729 72,149
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(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 34,967 37,224
運用受託報酬 11,091 10,982
500 403
その他営業収益
営業収益合計 46,559 48,611
営業費用
支払手数料 15,998 17,936
広告宣伝費 331 203
公告費 0 -
調査費 5,018 5,064
調査費 788 898
委託調査費 4,217 4,154
図書費 11 11
営業雑経費 3,434 4,492
通信費 52 56
印刷費 470 449
協会費 53 58
諸会費 16 18
情報機器関連費 2,726 3,815
114 93
その他営業雑経費
営業費用合計 24,783 27,696
一般管理費
給料 5,756 5,976
役員報酬 244 214
給料・手当 4,962 4,861
賞与 549 901
退職給付費用 118 170
福利費 535 608
交際費 14 1
旅費交通費 190 13
租税公課 344 315
不動産賃借料 269 276
寄付金 7 3
減価償却費 334 748
業務委託費 864 966
諸経費
750 848
一般管理費合計 9,185 9,929
営業利益
12,589 10,984
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業外収益
受取利息 15 2
収益分配金 119 101
金銭の信託運用益 - 3,038
投資有価証券売却益 483 1
投資有価証券償還益 316 54
為替差益 273 -
デリバティブ利益 666 -
30 45
その他
営業外収益合計 1,906 3,243
営業外費用
金銭の信託運用損 1,076 -
投資有価証券売却損 4 0
投資有価証券償還損 19 0
為替差損 - 158
デリバティブ費用 - 3,782
19 5
その他
営業外費用合計 1,118 3,946
経常利益 13,377 10,281
特別損失
システム統合費用 149 110
特別損失合計 149 110
税引前当期純利益 13,227 10,170
法人税、住民税及び事業税
4,263 3,242
△193 △65
法人税等調整額
法人税等合計 4,070 3,177
当期純利益 9,157 6,993
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
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株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 230 - 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
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剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 194 - 3,136 3,330 3,330
当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
ております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
7.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
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ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取
扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の
定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
建 物
77 百万円 106 百万円
器具備品 285 〃 391 〃
そ の 他
4 〃 4 〃
計 367 〃 503 〃
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
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4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 利益剰余金 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
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軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重 要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 24,869 24,869 -
(2)金銭の信託 5,823 5,823 -
(3)未収委託者報酬 7,284 7,284 -
(4)未収運用受託報酬 5,842 5,842 -
(5)投資有価証券
8,469
8,469 -
その他有価証券
(7,988) (7,988)
(6)未払金 -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
6 6
-
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) -
デリバティブ取引計
(107) (107) -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 21,589 21,589 -
(2)金銭の信託 10,857 10,857 -
(3)未収委託者報酬 8,471 8,471 -
(4)未収運用受託報酬 6,151 6,151 -
(5)投資有価証券
9,950 9,950 -
その他有価証券
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(6)未払金 (7,572) (7,572) -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357) (357) -
ヘッジ会計が適用されているもの
(73) (73) -
デリバティブ取引計
(431) (431) -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
す。
(3)未収委託者報酬、及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(5)投資有価証券 その他有価証券
投資有価証券の時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
2020年3月31日 2021年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 - - -
未収委託者報酬 7,284 - - -
未収運用受託報酬 5,842 - - -
投資有価証券
- 9 5,605 -
投資信託
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
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1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 - - -
未収委託者報酬 8,471 - - -
未収運用受託報酬 6,151 - - -
投資有価証券
- 10 5,751 0
投資信託
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2020年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
当事業年度(2021年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
当事業年度(2021年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
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その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
(注)非上場株式(貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
109 1 0
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2020年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,443 - △23 △23
英ポンド 79 - △1 △1
市場取引以外
カナダドル 15 - △0 △0
の取引
スイスフラン 26 - △0 △0
香港ドル 247 - △4 △4
人民元 18 - △0 △0
ユーロ 223 - △2 △2
合計 2,055 - △32 △32
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 - 358 358
合計 8,412 - 358 358
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
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2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 - △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 - △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 - △0
スイスフラン 35 - △0
香港ドル 71 - △1
ユーロ 72 - △0
合計 5,666 - △114
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度(2021年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 - △41 △41
英ポンド 128 - △0 △0
カナダドル 21 - △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 - 0 0
の取引
香港ドル 128 - △1 △1
ユーロ 246 - 0 0
買建
米ドル 99 - 1 1
香港ドル 2 - 0 0
合計 3,567 - △41 △41
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 - △315 △315
合計 13,711 - △315 △315
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
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2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 - △57
英ポンド 3,108 - △15
カナダドル 3 - △0
スイスフラン 57 - 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 - △1
処理方法 子会社株式
ユーロ 108 - 0
人民元 6 - △0
買建
米ドル 38 - 0
香港ドル 3 - 0
人民元 1 - 0
合計 7,431 - △73
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給付費
用を計算しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2020年3月31日)
退職給付債務の期首残高
537 600
退職給付費用
74 77
転籍者受入
- 18
退職給付の支払額
△11 △69
退職給付債務の期末残高
600 626
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2020年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
退職給付引当金
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度74百万円 当事業年度77百万円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度44百万円、当事業年度92百万円であります。
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4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 168 百万円 107 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 99 〃 170 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 183 〃 191 〃
税務上の収益認識差額 - 〃 71 〃
有価証券評価差額 259 〃 - 〃
繰延ヘッジ損益 - 〃 28 〃
その他 151 〃 123 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
862 693
繰延税金負債
有価証券評価差額 - 〃 △349 〃
繰延ヘッジ損益 △125 〃 - 〃
その他 △35 〃 △32 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△161 △382
繰延税金資産の純額 〃 〃
700 311
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
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当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*1)
6,372百万円
(*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記
載しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事 期末残高
所在 の所有 取引金額
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目 (百万
地 (被所有) (百万円)
又は (百万 又は との 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住友 東京都
受託報酬
務及び の取引
の子会 信託銀行 千代田 342,037
-
銀行業 役員の
投信販売 未払
社 ㈱ 区
9,656 1,737
務 兼任
代行手数料等 手数料
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
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会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又
所在 内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 は出資金 取引の内容 科目
地 又は (被所有) との関 (百万円) (百万円)
又は (百万円)
職業 割合(%) 係
氏名
運用受託報 未収運用
9,365 5,402
営業上の
酬 受託報酬
親会社 三井住 東京都 信託業務
取引
の子会 友信託 千代田 342,037 及び銀行
投信販売
-
役員の兼
未払
社 銀行㈱ 区 業務
代行手数料 9,124 1,888
任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2020年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2021年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 18,821,541円72銭 20,274,967円09銭
1株当たり当期純利益金額 3,052,463円23銭 2,331,221円85銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
(単位:百万円)
第36期中間会計期間末
(2021年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 18,523
金銭の信託 15,986
未収委託者報酬 9,080
未収運用受託報酬 6,066
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その他 5,520
流動資産合計 55,177
固定資産
有形固定資産
※1 1,024
無形固定資産
5,276
投資その他の資産
投資有価証券
6,629
関係会社株式 5,636
繰延税金資産 208
その他
37
投資その他の資産合計
12,511
固定資産合計
18,813
資産合計
73,990
負債の部
流動負債
未払金 8,383
未払法人税等
474
賞与引当金 302
その他
※2 1,946
流動負債合計
11,106
固定負債
退職給付引当金
781
資産除去債務
153
その他
10
固定負債合計
945
負債合計
12,051
(単位:百万円)
第36期中間会計期間末
(2021年9月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
その他資本剰余金 17,239
資本剰余金合計 17,239
利益剰余金
利益準備金
500
その他利益剰余金
別途積立金
2,100
繰越利益剰余金
39,182
利益剰余金合計 41,782
株主資本合計 61,022
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 995
△78
繰延ヘッジ損益
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評価・換算差額等合計 916
純資産合計 61,938
負債・純資産合計 73,990
中間損益計算書
(単位:百万円)
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
営業収益
委託者報酬 20,978
運用受託報酬 5,746
201
その他営業収益
営業収益合計
26,925
営業費用 15,801
一般管理費 ※1 5,504
営業利益
5,620
営業外収益 ※2 971
※3 1,067
営業外費用
経常利益 5,525
特別損失 120
税引前中間純利益 5,404
法人税、住民税及び事業税 1,663
19
法人税等調整額
法人税等合計 1,683
中間純利益 3,721
中間株主資本等変動計算書
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - -
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
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当中間期変動額
剰余金の配当 △2,797 △2,797 △2,797
中間純利益 3,721 3,721 3,721
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純
額)
当中間期変動額合計 - - 923 923 923
当中間期末残高 500 2,100 39,182 41,782 61,022
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益
評価差額金 合計
当期首残高 791 △65 726 60,824
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,797
中間純利益 3,721
株主資本以外の項目の
203 △13 190 190
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 203 △13 190 1,114
当中間期末残高 995 △78 916 61,938
重要な会計方針
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
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によっております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上
しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、
当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定
にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準に
よっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 :各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期末の自己都合要支給額
を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
7.収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履
行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」)に
応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定
料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
(2)投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領して
おります。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、
契約期間にわたり認識されます。
(3)投資助言業務
当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を
受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
(4)成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが
確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
8.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は子会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
比較して有効性を判定しております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
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10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移
行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制
度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3
月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号
2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
の規定に基づいております。
(会計方針の変更)
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
1.「収益認識に関する会計基準」の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。)等を当中間会計期間の期首か
ら適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると
見込まれる金額で収益を認識することとしております。この変更が中間財務諸表に与える影響はありません。
2.「時価の算定に関する会計基準」の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。この変更が中間財務諸表に与え
る影響はありません。
(追加情報)
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
退職給付債務及び費用の算定方法の変更
従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る中間期末の自己都合要支給額を退職給付
とする方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当中間会計期間より
原則法による計算を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費
用として特別損失に計上しております。
なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、重要な会計方針 6.引当金の計上基準(2)
退職給付引当金をご参照ください。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第36期中間会計期間末
(2021年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 591百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
(中間損益計算書関係)
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第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
※1 減価償却実施額
有形固定資産 90百万円
無形固定資産 376百万円
※2 営業外収益の主要項目
金銭の信託運用益 738百万円
投資有価証券償還益 219百万円
※3 営業外費用の主要項目
デリバティブ費用 1,012百万円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式 (株)
3,000 - - 3,000
2.配当に関する事項
配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
(金融商品関係)
第36期中間会計期間末(2021年9月30日)
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市
場価格のない非上場株式及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31 号 2019年7月4日)
第26 項に従い経過措置を適用した投資信託は、次表には含まれておりません。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
のうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
中間貸借対照表計上額(百万円)(*1、*2)
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
金銭の信託(*3) 1,051 1,296 - 2,347
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていな 242 (103) - 138
いもの
ヘッジ会計が適用されている - (79) - (79)
もの
デリバティブ取引計 242 (183) - 58
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)投資有価証券は当社が直接保有する投資信託であり、上記に含めておりません。当該投資有価証券の中間貸借対照表計
上額は6,629百万円であります。
(*3)金銭の信託の信託財産のうち、投資信託は上記に含めておりません。投資信託(中間貸借対照表計上額13,639百万円)
も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は15,986百万円であります。
(*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(2)時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、上場有価証券は市場価格を用いて評価しております。当該有価証券は活発な市場で
取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。また、金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定
貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは
認められないため、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観察
可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該
価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2)市場価格のない非上場株式の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。
(単位:百万円)
区分 中間貸借対照表計上額
投資有価証券 0
子会社株式 5,636
(有価証券関係)
第36期中間会計期間末(2021年9月30日)
1.子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
(単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
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貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 5,034 3,583 1,451
小計 5,034 3,583 1,451
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 1,595 1,611 △16
小計 1,595 1,611 △16
合計 6,629 5,195 1,434
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めて
おりません。
(デリバティブ取引関係)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 4,614 - △98 △98
市場取引以外 英ポンド 260 - 1 1
の取引 カナダドル 81 - △1 △1
スイスフラン 98 - △0 △0
香港ドル 177 - △3 △3
ユーロ 497 - △1 △1
合計 5,729 - △103 △103
(注)上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 19,350 - 242 242
合計 19,350 - 242 242
(注)上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 4,438 - △94
英ポンド 3,125 - 17
原則的 投資有価証券
カナダドル 4 - △0
処理方法 子会社株式
スイスフラン 78 - △0
香港ドル 120 - △2
ユーロ 115 - △0
人民元 16 - △0
合計 7,900 - △79
(収益認識関係)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針7.収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末にお
いて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
(セグメント情報)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
(関連情報)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略してお
ります。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略
しております。
3.主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 5,205百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
3,454百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
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(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
1株当たり純資産額 20,646,304円65銭
1株当たり中間純利益 1,240,458円75銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
(注)1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
中間純利益 3,721百万円
普通株式に係る中間純利益 3,721百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式の期中平均株式数 3,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
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者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該 金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2022年 2月18日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2021年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2021年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037
関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
SMBC日興証券株式会社 10,000
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
マネックス証券株式会社 12,200
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社SBI証券 48,323
商品取引業を営んでいます。
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金融商品取引法に定める第一種金融
楽天証券株式会社 7,495
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
立花証券株式会社 6,695
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
松井証券株式会社 11,945
商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2021年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年 6月15日 臨時報告書
2021年 8月19日 有価証券届出書
2021年 8月19日 有価証券報告書
2021年 9月15日 臨時報告書
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独立監査人の監査報告書
2021年6月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年4月
1日から2021年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
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て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年1月19日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているグローバル・インカム&プラス(毎月決算型)の2021年5月20日から2021年11月19
日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)の2021年11月19日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2021年12月1日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年4月
1日から2022年3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日
まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年9月30日現在の
財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の経営
成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
どうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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