ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出者 | ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年1月14日
【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 有田 浩之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【事務連絡者氏名】 猪浦 純子
【電話番号】 03-6703-7940
【届出の対象とした募集内国投資信託 ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド
受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託 5,000億円を上限とします。
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計とし
て表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド
(以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
当初元本は、1口当り1円です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受
益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関
(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口
座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受
益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社は、やむを得ない事情等
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の
形態はありません。
当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付また
は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
購入受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額につきましては、販売会社または下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
(5)【申込手数料】
① 購入時の申込手数料(以下「購入時手数料」といいます。)は、購入受付日の翌営業日に基準価額の3.30%(税
抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
詳細は、販売会社にお問い合わせください。
(販売会社につきましては「(8)申込取扱場所」をご覧ください。)
なお、購入時手数料には消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」とい
います。)が含まれています(以下同じ。)。
② 分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の2つのコースがあります。「累積投資コー
ス」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
(6)【申込単位】
「一般コース」、「累積投資コース」の2つの方法があります。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で再
投資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
取扱いを行なうコースおよび購入の申込単位(以下「購入単位」といいます。)は、各販売会社により異なります
ので、販売会社にお問い合わせください。
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(7)【申込期間】
2022年1月15日から2022年7月15日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
(9)【払込期日】
受益権の投資者は、販売会社が定める日までに購入代金(購入受付日の翌営業日の基準価額に購入口数を乗じた金
額に、購入時手数料を加算した金額をいいます。)を販売会社に支払うものとします。
振替受益権に係る各購入受付日の発行価額の総額は、販売会社によって追加信託が行なわれる日に委託会社の指定
する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
上記(8)の「申込取扱場所」でお払い込みください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
(12)【その他】
① 購入代金の利息
購入代金には利息をつけません。
② 日本以外の地域における発行
行ないません。
③ 購入不可日
販売会社の営業日であっても、ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他投資対象ファンドの受付不可
日のいずれかに該当する場合は、購入は受付けません。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替
業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の
業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆ 投資信託振替制度とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、換金、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・
記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 「ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド」(以下「当ファンド」または「ファン
ド」という場合があります。)は、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行ないます。
② 当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信/海外/資産複合に属しています。下記は、一般社団
法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示
しています。
<商品分類表>
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
単位型投信 国内 株式
追加型投信 海外 債券
内外 不動産投信
その他資産( )
資産複合
<属性区分表>
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル ファミリーファンド あり
一般 年2回 (日本を含む) ( )
大型株 年4回 日本 ファンド・オブ・
中小型株 年6回 北米 ファンズ なし
債券 (隔月) 欧州
一般 年12回 アジア
公債 (毎月) オセアニア
社債 日々 中南米
その他債券 その他 アフリカ
クレジット属性 中近東
不動産投信 (中東)
その他資産 エマージング
(投資信託証券(資産複合(株式・
債券/資産配分変更型)))
資産複合
資産配分固定型
資産配分変更型
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<各分類および区分の定義>
Ⅰ.商品分類
単位型投信・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の
投信の区分 信託財産とともに運用されるファンドをいう。
投資対象地域による 海外 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
区分 が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
投資対象資産による 資産複合 目論見書又は投資信託約款において、株式、債券、不動産投信(リー
区分 ト)等の資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする
旨の記載があるものをいう。
Ⅱ.属性区分
投資対象資産による その他資産(投資信 目論見書又は投資信託約款において、主として投資信託証券に投
属性区分 託証券(資産複合 資する旨の記載があるものをいう。ただし、当ファンドは、投資
(株式・債券/資産 信託証券を通じて主として株式・債券に投資する。また、複数資
配分変更型))) 産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう
旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものを
いう。
決算頻度による属性 年2回 目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載が
区分 あるものをいう。
投資対象地域による グローバル 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
属性区分 (日本を含む) 世界(日本を含む)の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
う。
投資形態による属性 ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・
区分 ファンズ オブ・ファンズをいう。
為替ヘッジによる属 為替ヘッジなし 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない
性区分 旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行なう旨の記載がないも
のをいう。なお、「為替ヘッジ」とは、対円での為替リスクに対
するヘッジの有無をいう。
上記は、一般社団法人投資信託協会の定義を基に委託会社が作成したものを含みます。なお、上記以外の商品分
類・属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参
照ください。
③ 信託金の限度額は、5,000億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することが
できます。
④ ファンドの特色
a.主として世界の株式、債券および短期証券に分散投資し、確固とした投資哲学に基づき機動的(フレキシブ
ル)に魅力的な資産、銘柄に投資することにより収益の追求を目指す投資信託証券を主要投資対象とします。
<主要投資対象ファンドの投資哲学>
■資産の種類、地域、銘柄、資産配分等に運用制限を設けず、世界各国の魅力的な銘柄に分散投資を図ります。
*1 *2
■トップダウン とボトムアップ のアプローチの融合により、非効率性が潜んでいる様々な資産の種類、地
域、セクターの中から割高な銘柄を排除し、割安であると判断される銘柄を組み入れることにより、中長期的な
トータル・リターンの最大化を目指します。
■シニア・ポートフォリオ・マネジャーのマクロリサーチに基づくトップダウン分析により、資産の種類の方向
性、大枠を決定します。割安で魅力的な資産の種類、地域等の領域に着目します。
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■運用チームは、債券と株式の相対的なバリュエーション比較を行ない、景気、企業収益、物価、金融政策、政治
要因等定性分析を加味して総合的にその魅力度を判断します。そしてボトムアップの個別銘柄分析によって、
トップダウンの方向性を確認するとともに、魅力的な個別銘柄の選択を行ないます。
*1 トップダウン(・アプローチ):経済成長率や物価、金利、為替などマクロ経済の分析をもとに投資対象を
選定するとともに、資産配分比率を決定しポートフォリオを構築する方法
*2 ボトムアップ(・アプローチ):個別銘柄の分析をもとに、投資対象を選定する手法
<世界中の様々な資産を通じて投資機会を追求>
<最適な投資機会を提供するためのフレキシブルな運用>
世界の株式に投資 先進国から新興国まで幅広く投資
世界の債券に投資 先進国から新興国まで幅広く投資
*3
国債、投資適格債、ハイ・イールド債(非投資適格債)、インフレ連動債 、証券化商品
*4
(モーゲージ証券など) などにも投資
その他、オプションなどを活用する場合もあります。
*3 インフレ連動債とは、一般的に元本が物価の変動に応じて増減するため、物価が上昇すれば元本が増加
し、物価が下落すれば元本が減少する債券です。利息の額(クーポン)も各利払い時毎に物価の変動に応
じて変化します。
*4 証券化商品とは、融資やリース、不動産などの資産から発生する収益を担保として発行される有価証券の
ことです。
<参考指標>
S&P500種指数、FTSE World Index (Ex-US)、ICE BofAML Current 5Yr US Treasury Index、FTSE Non-USD
*1
World Govt Bond Indexの各円換算指数を合成した指数 を参考指標とします。
各指数の比率は以下の通りです。
*2
36%
S&P500種指数
*3
24%
FTSE World Index (Ex-US)
ICE BofAML Current 5Yr US Treasury Index
24%
*4
16%
FTSE Non-USD World Govt Bond Index
*1 参考指標を構成する指数は、各種金融機関等で公表されており、その機関等の知的財産です。またこれら
の機関等は、当ファンドの運用成果等に関する一切の責任を負いません。
*2 S&P500種指数は、米国の上場、店頭銘柄のうち主要業種から選ばれた500銘柄で構成される市場全体の動き
を表す代表的指数であり、時価総額加重平均指数です。S&P500は、スタンダード&プアーズ・ファイナン
シャル・サービシーズLLCの登録商標です。
*3 FTSE World Index (Ex-US)は、FTSEインターナショナルリミテッドにより算出される指数です。FT
SE®は、ロンドン証券取引所(London Stock Exchange Plc)およびフィナンシャル・タイムズ社(The
Financial Times Limited)の商標であり、ライセンスに基づいてFTSEが使用しています。FTSEの
指数(インデックス)は、いずれもFTSEの商標であり、そのあらゆる権利はFTSEおよび/又は、
その許諾者に帰属します。すべての情報は、参考のために提供されるだけです。FTSEは、FTSEの
指数又はその基礎データのいかなる誤りもしくは欠落等に関して一切責任を負うものではありません。
*4 FTSE Non-USD World Govt Bond Indexは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックス
です。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販
売促進を行なっておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE
Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延
につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
Fixed Income LLCに帰属します。
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b.ファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。
以下の投資信託証券に投資します。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況動向および各投資信託
証券の収益性等を勘案して委託会社が決定します。
○ルクセンブルグ籍証券投資法人(米ドル建て)
ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・アロケーション・ファンド クラスJ投資証券(以
下、「BGF グローバル・アロケーション・ファンド」といいます。)
○ルクセンブルグ籍証券投資法人(米ドル建て)
ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラ
スⅩ投資証券(以下、「BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド」といいま
す。)
通常、BGF グローバル・アロケーション・ファンド(ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託
証券)の投資比率を高位に保ちます。
※ 投資対象ファンドは、委託会社の判断により適宜見直しを行なうことがあります。
<主要投資対象ファンドの運用プロセス>
c.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
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(2)【ファンドの沿革】
2007年6月29日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2009年12月2日 ファンドの委託会社としての業務をブラックロック・ジャパン株式会社からバークレ
イズ・グローバル・インベスターズ株式会社(新社名:ブラックロック・ジャパン株
式会社)に承継
(3)【ファンドの仕組み】
ファンドの仕組み
<契約等の概要>
a.「証券投資信託契約」
ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社の業務
に関する事項、投資者に関する事項等について規定しています。
b.「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」
委託会社が販売会社に委託する受益権の募集販売の取扱い、換金事務、投資者に対する収益分配金および換
金代金の支払い、その他これらの業務に付随する業務等について規定しています。
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<ファンド・オブ・ファンズの仕組みについて>
<委託会社の概況>
2021年10月末現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。
a.資本金 3,120百万円
b.沿革
1985年1月 メリルリンチ投資顧問株式会社
(後のメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社)設立
1987年3月 証券投資顧問業者として登録
1987年6月 投資一任業務認可を取得
1997年12月 投資信託委託業務免許を取得
1988年3月 バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社
(後のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社)設立
1988年6月 証券投資顧問業者として登録
1989年1月 投資一任業務認可を取得
1998年3月 投資信託委託業務免許を取得
1999年4月 野村ブラックロック・アセット・マネジメント株式会社
(後のブラックロック・ジャパン株式会社)設立
1999年6月 証券投資顧問業者として登録
1999年8月 投資一任業務認可を取得
2006年10月 メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」
2009年12月 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」
c.大株主の状況
所有
株主名 住所 所有比率
株式数
ブラックロック・ジャパン・
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 15,000株 100%
ホールディングス合同会社
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主として、世界の株式、債券および短期証券に投資する投資信託証券に投資を行ないます。副次的な投資対象
として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行ないます。投資対象とする投資信託証券は、別に定め
るブラックロック・グループの運用会社が運用するものとします。
② 各投資信託証券への投資割合は、原則として市況動向および各投資信託証券の収益性等を勘案して委託会社が
決定します。通常、世界の株式、債券および短期証券に投資する投資信託証券への投資比率を高位に保ちます。
③ 別に定める投資信託証券は、委託会社の判断により、変更することがあります。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
⑥ 投資対象ファンドの選定にあたっては、上記の投資方針の他、当ファンドの運営上の効率性等を勘案します。
※委託会社は、自己又は第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を
行ない又は行なうことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規
程により管理します。
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投
資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とし
ます。
a.有価証券
b.金銭債権
c.約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。)
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条
第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券
b.地方債証券
c.特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権
付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。)
d.短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1
項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条
の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
e.コマーシャル・ペーパー
f.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
g.外国法人が発行する譲渡性預金証書
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なお、a.からd.の証券およびf.の証券および証書のうちa.からd.の証券の性質を有するものを以下
「公社債」といい、公社債(d.、f.の証券および証書のうちd.の性質を有するものを除く)にかかる運用
の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行な
うことができるものとします。
③ 投資対象とする金融商品
このファンドの設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、
信託金を、有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
投資対象ファンドの概要
(a) BGF グローバル・アロケーション・ファンド
商品分類 ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て)
トータル・リターンを最大化することを目指します。ファンドは、世界の株式、債券お
よび短期証券に特に制限なく投資します。通常の市況では、純資産の70%以上を国や企
投資目的および 業が発行する有価証券に投資します。ファンドは、割安と判断される有価証券へ投資し
投資態度 ます。ファンドは、小規模企業および新興国の成長企業の株式に、また債券の投資部分
においてはハイ・イールド債券にも投資することができます。
通貨エクスポージャーについては柔軟に運用します。
設定日 1997年1月3日
存続期間 無期限
・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%
以下とします。
主な投資制限
・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有す
る譲渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。
管理報酬 ありません。(注)
その他費用 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。
決算日 年1回(原則として8月末日)に決算を行ないます。
収益分配方針 分配を行ないません。
申込手数料 ありません。
管理会社 ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
投資顧問会社 ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー
保管会社 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌ・ブイ
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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(b) BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
商品分類 ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て)
純資産総額の80%以上を投資適格債に投資し、トータル・リターンを最大化することを
投資目的および 目指します。純資産総額の70%以上をデュレーションが5年未満の米ドル建て投資適格
投資態度 債に投資し、ファンドの平均デュレーションは3年以下を原則とします。
通貨エクスポージャーについては柔軟に運用します。
設定日 2002年10月31日
存続期間 無期限
・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%
以下とします。
主な投資制限
・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有す
る譲渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。
管理報酬 ありません。(注)
その他費用 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。
決算日 年1回(原則として8月末日)に決算を行ないます。
収益分配方針 分配を行ないません。
申込手数料 ありません。
管理会社 ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
投資顧問会社 ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク
保管会社 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌ・ブイ
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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(3)【運用体制】
① ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。
② ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。
社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署にフィードバッ
クする部門、或いは投資委員会等開催により、各ファンドの投資方針等に従って運用が行われているか確認する
組織、機能が確立しています。
③ 当ファンドの運用は、株式インデックス運用部(当ファンド担当:8名程度)が担当いたします。
※ 運用体制は、変更となる場合があります。
ブラックロック・グループ
*
ブラックロック・グループは、運用資産残高約9.46兆ドル (約1,056兆円)を持つ世界最大級の独立系資産運用
グループであり、当社はその日本法人です。
当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよび
オルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行なっております。また、機関投資家向けに、リスク管
理、投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行なっており
ます。
* 2021年9月末現在。(円換算レートは1ドル=111.575円を使用)
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(4)【分配方針】
① 収益分配方針
年2回の毎決算時(4月20日および10月20日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づ
き、分配を行ないます。
a.分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、評
価損益を含みます。)等の全額とします。
b.分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。基準価額水準、市況動向等に
よっては分配を行なわないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものでは
ありません。
c.留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないま
す。
② 収益の分配
a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
(a) 利子、配当金およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、
諸経費、諸費用(消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税相当額」といいま
す。)を含みます。以下同じ。)、信託報酬(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)を控除した後、そ
の残額を投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、その一部を分配準備積立
金として積み立てることができます。
(b) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経費、諸費用および信託報酬
を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、投資者に分配することがで
きます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。
③ 収益分配金の支払い
a.支払時期と支払場所
(a) 一般コースの場合
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の末
日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者にお支払いを開始します。収益分配
金は販売会社の営業所等において支払います。
(b) 累積投資コースの場合
累積投資契約に基づき、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎
計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は投資者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売り付けを行ないます。当該売り付けにより増加した受益権
は、振替口座簿に記載または記録されます。
b.時効
投資者が、a.(a)に規定する支払開始日から5年間支払い請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会
社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
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(5)【投資制限】
当ファンドの約款で定める投資制限
① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。
② 投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ 同一銘柄の投資信託証券への投資制限
約款および定款等においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得される(販売会社および運用会社が一時取得
する場合を含みます。)投資信託証券であることが記載されていない同一銘柄の投資信託証券への投資割合は信
託財産の純資産総額の50%以内とします。
⑤ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認められる場合には、
制約されることがあります。
⑥ 公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、
当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行なうものとし
ます。
b.a.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c. 信託財産の換金等の事由により、b.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超える
こととなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するた
めの指図をするものとします。
d.a.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑦ 外国為替予約の指図および範囲
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予
約取引の指図をすることができます。
⑧ 資金の借入れ
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、換金に伴う支払資金の手当て
(換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にか
かる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指
図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(b) 換金に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する
有価証券等の売却代金の受渡日までの間または投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証
券等の換金代金入金日までの間もしくは投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の
償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却ま
たは換金代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととし
ます。
(c) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までと
し、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
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(d) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑨ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよ
びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行ないます。
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3【投資リスク】
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信
託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金か
らの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むこと
があります。また、投資信託は預貯金と異なります。当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。
① 基準価額の変動要因
a.資産配分リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、トータル・リターンを最大化することを目指して、世界の株式、債券お
よび短期証券に機動的に投資するアプローチを取ります。したがって当ファンドの投資対象ファンドの資産配
分比率は、機動的に変動します。一定の固定された比率で投資する場合と比べ、この資産配分比率の機動的な
変動は当ファンドの収益の源泉となる場合がある一方、収益率が低い資産への配分が比較的大きい場合もしく
は収益率の高い資産への配分が比較的小さい場合、収益性を悪化させる要因となることもあります。
b.株価変動リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、世界の株式に投資します。したがって、世界の経済および市場動向また
は株式の発行会社の経営・財務状況等に応じて組入株式の株価および配当金が変動し、当ファンドの運用成果
に影響を与えます。
c.金利変動リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、世界の債券に投資します。債券の価格は、政治、経済、社会情勢等の影
響により金利が上昇すれば下落し、金利が低下すれば上昇します。したがって、金利の変動が当ファンドの運
用成果に影響を与えます。
d.信用リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、世界の債券に投資します。投資した債券の発行体の財務状況により、債
務不履行が生じることがあります。債務不履行が生じた場合には、債券価格が下落する等、当ファンドの運用
成果に影響を与えます。
また、債券の格付の変更により債券の価格が変動することがあり、当ファンドの運用成果に影響を与えま
す。
e.為替変動リスク
当ファンドは、外貨建ての投資信託証券を投資対象とします。当該投資信託証券に対して為替ヘッジを行な
いません。また、当ファンドの投資対象ファンドは、外貨建資産に投資を行ないます。また、当ファンドの投
資対象ファンドはヘッジ目的に限らず、ファンド全体の収益向上を目指す目的で為替予約取引等により通貨運
用を行なうため、為替変動リスクが伴います。したがって、為替レートの変動が当ファンドの運用成果に影響
を与えます。
f.カントリー・リスク
当ファンドの主要投資対象ファンドは、エマージング市場の発行体が発行する株式や債券にも一部投資する
ことができます。投資先の国の政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因により、株価や債券価格が大きく変
動することがあり、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
g.物価変動リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、世界のインフレ連動債にも一部投資することができます。一般的にイン
フレ連動債の元本および利払い額は、各国の物価上昇時に上昇し、物価下落時に下落する傾向があり、物価動
向が当ファンドの運用成果に影響を与えます。
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h.デリバティブ取引のリスク
当ファンドの投資対象ファンドは、先物・オプション取引などのデリバティブ取引を用いることができま
す。このような投資手法は現物資産への投資に代わって運用の効率を高めるため、または証券価格、市場金
利、為替等の変動による影響から投資対象ファンドを守るために用いられます。デリバティブ取引を用いた結
果、コストとリスクが伴い、当ファンドの運用成果に影響を与えます。また、デリバティブ取引は必ず用いら
れるわけでなく、用いられたとしても本来の目的を達成できる保証はありません。
② ファンド運営上のリスク
a.購入および換金の受付の中止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があ
るときは、受益権の購入および換金の受付を中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた受益権
の購入および換金の受付についても取り消す場合があります。
b.ファンドの繰上償還
当ファンドは換金により受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または投資者のため有利と認め
られる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、ファンドを償還させる場合があります。
c.法令・税制・会計等の変更
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
d.流動性リスクに関する事項
当ファンドが保有する資産の市場環境等の状況により、保有有価証券の流動性が低下し、投資者からの換金
請求に制約がかかる等のリスク(流動性リスク)があります。当ファンドにおいて流動性リスクが顕在化する
と考えられる状況は以下の通りです。
・経済全体または個別企業の業績の影響により、株価変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる
等、株式市場動向が不安定になった場合
・金利の急激な変動または信用リスク不安が高まる等の影響により、債券価格の変動が大きくなるまたは取
引量が著しく少なくなる等、債券市場動向が不安定になった場合
・商品価格の価格変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、商品取引市場動向が不安定になっ
た場合
・デリバティブ市場において価格変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、デリバティブ市場
動向が不安定になった場合
・主要投資対象とするファンドの購入・換金に制限がかかった場合
※金融商品取引所等における取引の停止時、決済機能の停止時または大口の換金請求については、換金請求に
制限がかかる場合があります。
e.収益分配金に関する留意点
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その
金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて
支払われる場合があります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行
なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。したがって、
分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者の個別元本の状況によっては、分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場
合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本のことで、投資者毎に異なりま
す。
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(2) リスクの管理体制
委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。具体的
には、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計測・
分析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行なうことにより、ファンドの投資リスク(流動性リスクを含む)
が運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共
有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行なっております。
※ リスクの管理体制は、変更となる場合があります。
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(参考情報)
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 購入時の申込手数料(以下「購入時手数料」といいます。)は、購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30%
(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
詳細は、販売会社にお問い合わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています(以下同じ。)。
購入時手数料は、購入時の商品説明、販売に関する事務手続き等の役務の対価として販売会社にお支払いいた
だくものです。
② 分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の2つのコースがあります。「累積投資コー
ス」を選択した投資者が分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.683%(税抜1.53%)の率を乗じて得た金額とします。
信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通り
とします。
信託報酬の配分 役務の内容
ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等
委託会社 年0.825%(税抜0.75%)
各種書類の作成等
運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファン
販売会社 年0.825%(税抜0.75%)
ドの管理、購入後の情報提供等
受託会社 年0.033%(税抜0.03%) 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等
※ 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売
会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会
社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行なった場合はその都度、
当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経
費」といいます。)は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中から支弁します。
③ 下記の諸費用(以下「諸費用」といいます。)および諸費用に係る消費税等相当額は、投資者の負担とし、信
託財産中から支弁することができます。
1.受益権の管理事務に関連する費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用
6.公告に係る費用ならびに信託約款の変更またはファンドの償還に係る事項を記載した書面の作成、印刷お
よび交付に係る費用
7.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、年0.11%(税抜0.10%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった
上で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見
積もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払いの合計額とみなして、ファンドから受領することができま
す。諸費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産
中から支払われるものとします。
*
④ 外貨建資産の保管等に要する費用 は、その都度、信託財産中より支弁します。
*海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用。
⑤ 投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用が別途投資対象ファンドから支払われます。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
日本の居住者(法人を含む。)である投資者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個別元本方式について
a.追加型株式投資信託について、投資者毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料は含まれません。)が当
該投資者の元本(「個別元本」といいます。)にあたります。
b.投資者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行なうつど当
該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれま
す。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に個別元本の算
出が行なわれる場合があります。
d.投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻
金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配
金)」については、下記「③収益分配金の課税について」を参照。)
② 換金時および償還時の課税について
a.個人の投資者の場合
換金時および償還時の差益(譲渡益)が課税対象となります。
b.法人の投資者の場合
換金時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
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③ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
(特別分配金)」(投資者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
投資者が収益分配金を受け取る際、a.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同額の場
合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、b.当該
収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻
金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となり
ます。
なお、投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個人、法人の課税の取扱いについて
a.個人の投資者に対する課税
(a) 収益分配金の課税について
支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%
(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。原則として、申告は不要です。
また、確定申告を行なうことにより総合課税(配当控除なし)と申告分離課税(20.315%(所得税
15.315%、地方税5%))のいずれかを選択することができます。
(b) 換金時および償還時の差益の課税について
換金時および償還時の差益(換金価額および償還価額から購入費用(購入時手数料および当該購入時手数
料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)は、譲渡益として課税対象(譲渡所得等)とな
り、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。原則として確定
申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)の利用が可能な場合があります。
換金時および償還時に損失(譲渡損)が生じた場合には、確定申告することで、他の株式等の譲渡益、上
場株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)と
の損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、換金時および償還時の差益(譲渡益)については、他の株式等の譲渡損と損益を相殺することがで
きます。
※ 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」がご利用になれます。NISAをご利用の場合、毎年、
一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
なります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象と
なります。なお、NISAの口座では、特定口座や一般口座で生じた配当所得および譲渡所得との損益通算
はできません。非課税の対象となる金額、期間等を含めて詳しくは販売会社にお問い合わせください。
b.法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の
個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%、地方税の源泉徴収はありません。)の税率による源
泉徴収が行なわれます。なお、当ファンドについては、法人税の課税対象となりますが、益金不算入制度の適
用はありません。
※ 外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
ます。
※ 上記は2021年10月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合がありま
す。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5 【運用状況】
以下の運用状況は2021年10月末現在のものです。
「ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド」
(1) 【投資状況】
資産の種類 金額(円) 投資比率(%)
投資証券 2,599,412,475 100.20
内 ルクセンブルグ 2,599,412,475 100.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △5,292,260 △0.20
純資産総額 2,594,120,215 100.00
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(2) 【投資資産】
① 【投資有価証券の主要銘柄】
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 銘柄 国/地域 種類 投資口数 比率
(円) (円) (円) (円)
(%)
ブラックロック・グローバル・
ファンズ グローバル・アロケー
ルクセン
1 投資証券 228,353 11,189.67 2,555,206,103 11,276.06 2,574,933,416 99.26
ション・ファンド クラスJ投資証
ブルグ
券
ブラックロック・グローバル・
ファンズ USダラー・ショー ルクセン
2 投資証券 13,342 1,836.90 24,509,393 1,834.63 24,479,059 0.94
ト・デュレーション・ボンド・ ブルグ
ファンド クラスX投資証券
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 100.20
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
2021年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第10期(2012年4月20日) 2,697,661,958 (同左) 0.7400 (同左)
第11期(2012年10月22日) 2,541,281,485 (同左) 0.7352 (同左)
第12期(2013年4月22日) 2,938,454,050 (同左) 0.9597 (同左)
第13期(2013年10月21日)
2,988,430,331 (同左) 1.0056 (同左)
第14期(2014年4月21日)
2,821,337,361 (同左) 1.0763 (同左)
第15期(2014年10月20日) 3,038,020,367 (同左) 1.1000 (同左)
第16期(2015年4月20日) 3,958,908,719 (同左) 1.3095 (同左)
第17期(2015年10月20日)
4,877,138,014 (同左) 1.2571 (同左)
第18期(2016年4月20日) 4,472,898,457 (同左) 1.1470 (同左)
第19期(2016年10月20日) 4,180,067,550 (同左) 1.1060 (同左)
第20期(2017年4月20日) 3,645,648,680 (同左) 1.2117 (同左)
第21期(2017年10月20日) 3,567,638,961 (同左) 1.3351 (同左)
第22期(2018年4月20日) 3,066,949,264 (同左) 1.2989 (同左)
第23期(2018年10月22日) 2,946,035,620 (同左) 1.3002 (同左)
第24期(2019年4月22日)
2,361,859,942 (同左) 1.3285 (同左)
第25期(2019年10月21日)
2,154,023,931 (同左) 1.3289 (同左)
第26期(2020年4月20日) 1,899,704,430 (同左) 1.2908 (同左)
第27期(2020年10月20日) 1,908,932,338 (同左) 1.4905 (同左)
第28期(2021年4月20日) 2,299,815,911 (同左) 1.7355 (同左)
第29期(2021年10月20日) 2,608,228,116 (同左) 1.8480 (同左)
2020年10月末現在 1,815,682,068 ― 1.4200 ―
2020年11月末現在 1,965,135,239 ― 1.5410 ―
2020年12月末現在 1,992,257,036 ― 1.5778 ―
2021年1月末現在 2,052,155,133 ― 1.6072 ―
2021年2月末現在 2,181,049,657 ― 1.6680 ―
2021年3月末現在 2,302,663,881 ― 1.7130 ―
2021年4月末現在 2,381,488,292 ― 1.7594 ―
2021年5月末現在 2,438,602,840 ― 1.7805 ―
2021年6月末現在 2,528,577,341 ― 1.7943 ―
2021年7月末現在 2,509,666,400 ― 1.7774 ―
2021年8月末現在 2,512,703,586 ― 1.7947 ―
2021年9月末現在 2,525,070,059 ― 1.7800 ―
2021年10月末現在 2,594,120,215 ― 1.8448 ―
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② 【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第10期 ―
第11期 ―
第12期 ―
第13期 ―
第14期 ―
第15期 ―
第16期 ―
第17期 ―
第18期 ―
第19期 ―
第20期 ―
第21期 ―
第22期 ―
第23期 ―
第24期 ―
第25期 ―
第26期 ―
第27期 ―
第28期 ―
第29期 ―
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③ 【収益率の推移】
収益率(%)
第10期 12.0
△ 0.6
第11期
第12期 30.5
第13期 4.8
第14期 7.0
第15期 2.2
第16期 19.0
第17期 △4.0
第18期 △8.8
第19期 △3.6
第20期 9.6
第21期 10.2
第22期 △2.7
第23期 0.1
第24期 2.2
第25期 0.0
第26期 △2.9
第27期 15.5
第28期 16.4
第29期 6.5
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
数です。
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(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第10期 6,063,157 359,920,331 3,645,612,555
第11期 4,938,849 193,848,861 3,456,702,543
第12期 133,708,264 528,661,962 3,061,748,845
第13期 314,096,129 403,930,039 2,971,914,935
第14期 521,973,488 872,454,360 2,621,434,063
第15期 617,069,139 476,722,763 2,761,780,439
第16期 1,323,407,174 1,061,965,566 3,023,222,047
第17期 1,264,762,235 408,392,680 3,879,591,602
第18期 485,907,701 465,832,582 3,899,666,721
第19期 148,612,765 268,733,813 3,779,545,673
第20期 133,356,883 904,276,801 3,008,625,755
第21期 92,011,813 428,518,375 2,672,119,193
第22期 64,793,858 375,745,219 2,361,167,832
第23期 139,491,562 234,907,638 2,265,751,756
第24期 6,744,994 494,716,107 1,777,780,643
第25期 24,343,547 181,158,206 1,620,965,984
第26期 20,998,011 170,284,022 1,471,679,973
第27期 25,738,182 216,705,455 1,280,712,700
第28期 204,788,690 160,328,545 1,325,172,845
第29期 174,513,259 88,275,996 1,411,410,108
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(参考情報)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 申込方法
受益権の投資者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は有価証券の取
引にかかわる約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出しま
す。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と分配金が税引き後無手数料で再投
資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
*
「累積投資コース」を選択する投資者は、当該販売会社との間で「累積投資約款 」にしたがって契約を締結しま
す。
取扱いを行なうコースは各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社までお問い合わせください。
* 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約また
は規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
投資者は販売会社に、購入と同時にまたは予め当該投資者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を申
し出るものとし、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、
当該購入の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことが
できます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載また
は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振
替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行な
います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振
替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
(2) 申込期間
当ファンドの購入は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしてい
ます。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(3) 受付時間
購入の受付は、申込期間中の午後3時までに受付けたものを当日のお申込みとします。ただし、受付時間は販売
会社により異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。受付時間を過ぎてのお申込みは翌営
業日のお取扱いとします。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
(4) 購入不可日
ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合
は、販売会社の営業日であっても購入は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(5) 購入単位
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で
再投資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
取扱いを行なうコースおよび購入単位は、各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせく
ださい。
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(6) 購入価額
受益権の購入価額は、購入受付日の翌営業日の基準価額とします。また、購入価額には、購入時手数料は含まれ
ておりません。
(7) 購入時手数料
a.購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30%(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得
た額とします。
詳細は、販売会社にお問い合わせください。
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています。
b.「累積投資コース」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料となります。
(8) 購入代金のお支払い
受益権の投資者は、販売会社が定める日までに購入代金(購入受付日の翌営業日の基準価額に購入口数を乗じた
金額に、購入時手数料(消費税等相当額を含みます。)を加算した金額をいいます。)を販売会社に支払うものと
します。
(9) 購入の受付の中止、既に受付けた購入の受付の取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があると
きは、委託会社の判断により、受益権の購入の受付を中止することおよび既に受付けた購入の受付を取り消すこと
があります。
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2【換金(解約)手続等】
(1) 換金の申込と受付
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金の申込をすることができます。投資者が換金の申込
をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
換金の受付は、午後3時までとなっております。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。
詳細は販売会社にお問い合わせください。受付時間を過ぎての換金の申込は翌営業日のお取扱いとします。
(2) 換金単位
換金単位は各販売会社により異なりますので、詳細は、販売会社にお問い合わせください。
(3) 換金不可日
ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合
は、販売会社の営業日であっても換金は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(4) 換金価額
換金価額は、換金受付日の翌営業日の基準価額とします。なお手取額は、換金受付日の翌営業日の基準価額から
所得税および地方税を差し引いた金額となります。
当ファンドの換金価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
(5) 換金受付の制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口の換金の申込には制限があります。詳細は販売会社にお問い合わ
せください。
(6) 換金代金の支払い
換金代金は原則として換金受付日から起算して7営業日目から販売会社においてお支払いします。
(7) 換金の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない
事情があるときは、換金の受付を中止することおよび既に受付けた換金の受付を取り消すことができます。換金の
受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前に行なった当日の換金の申込を撤回できます。ただし、投
資者がその換金の申込を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金を受付
けたものとします。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令およ
び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産
(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の
円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、
予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、販売会社または下記に問い合わせ
ることにより知ることができます。
また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「グロフレ」
と省略されて記載されております。
当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。
投資信託証券:金融商品取引所(海外取引所を含む)に上場されているものは、当該取引所における計算日の最終
相場(海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場)で評価し
ます。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する
価格(原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格)で評価します。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
この信託の期間は、無期限とします。
(4)【計算期間】
計算期間は毎年4月21日から10月20日までおよび10月21日から翌年4月20日までとすることを原則とします。各
計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算
期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
① ファンドの償還条件等
a.委託会社は、このファンドを償還することが投資者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事
情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、このファンドを償還させることができます。この場合におい
て、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、換金により、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、
このファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする
旨を監督官庁に届け出ます。
c.a.およびb.の場合において、委託会社は、この事項について、あらかじめ償還しようとする旨を公告
し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる投資者に対して交付します。ただし、この
信託契約に係る全ての投資者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
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d.c.の公告および書面には、投資者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
e.d.の一定の期間内に異議を述べた投資者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、
a.およびb.のファンドの償還を行ないません。
f.委託会社は、このファンドの償還をしないこととしたときは、償還しない旨およびその理由を公告し、か
つ、これらの事項を記載した書面を知られたる投資者に対して交付します。ただし、全ての投資者に対して書
面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
g.d.~f.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合には適用しません。
h.委託会社は、監督官庁よりこのファンドの償還の命令を受けたときはその命令に従い、ファンドを償還させ
ます。
i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は
このファンドを償還させます。
j.ⅰ.にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐこ
とを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と
受託会社との間において存続します。
k.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場
合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または投資者は、裁判所に受託会社の解任を請求することが
できます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の
変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社
はこのファンドを償還させます。
② 信託約款の変更
a.委託会社は、投資者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と
合意の上、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容
を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨およびその
内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる投資者に対して交付しま
す。ただし、この信託約款に係る全ての投資者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないま
せん。
c.b.の公告および書面には、投資者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.c.の一定の期間内に異議を述べた投資者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信
託約款の変更を行ないません。
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e.委託会社は、この信託約款の変更を行なわないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、
かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる投資者に対して交付します。ただし、全ての投資者に対して
書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはa.~e.の規定にしたが
います。
③ 信託事務の委託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を
締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行な
います。
④ 運用報告書の作成
毎決算時および償還時に、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載
した「交付運用報告書」を作成し、購入いただいた販売会社からあらかじめお申し出いただいた方法にて知れて
いる受益者にお届けいたします。
⑤ 関係法人との契約の更改等に関する手続
「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は1年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段の
意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
⑥ 公告
委託会社が投資者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
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4【受益者の権利等】
当ファンドの受益者(投資者)の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金受領権
投資者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
<一般コース>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の末日にお
いて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に
おいて換金が行なわれた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に
設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
て投資者とします。)にお支払いを開始します。
投資者が、収益分配金について支払開始日から5年間支払い請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
<累積投資コース>
受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日
に、収益分配金が販売会社に交付されます。
販売会社は、累積投資契約に基づき、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行な
います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金受領権
投資者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日以内)に
償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金が行なわれ
た受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)にお支払いを開始します。な
お、当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換え
に、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関
等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
償還金の支払いは、販売会社において行ないます。
投資者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会社が
受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(3) 受益権の換金請求権
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を請求する権利を有します。
換金代金は、換金受付日から起算して、原則として7営業日目から投資者に支払います。
換金の請求を行なう投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該投資者の請求に係るこのファ
ンドの換金を委託会社が行なうのと引き換えに、当該換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの
とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
(4) 反対者の買取請求権
ファンドの償還または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた投
資者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(5) 帳簿書類の閲覧又は謄写の請求権
投資者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求
することができます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び
同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成し
ております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第29期計算期間(2021年4月21日から2021年10
月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
【ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第28期 第29期
(2021年4月20日現在) (2021年10月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 115,989,249 34,620,003
2,260,389,407 2,602,637,223
投資証券
流動資産合計 2,376,378,656 2,637,257,226
資産合計 2,376,378,656 2,637,257,226
負債の部
流動負債
未払解約金 57,963,380 6,760,748
未払受託者報酬 342,279 409,807
未払委託者報酬 17,116,079 20,492,441
1,141,007 1,366,114
その他未払費用
流動負債合計 76,562,745 29,029,110
負債合計 76,562,745 29,029,110
純資産の部
元本等
元本 1,325,172,845 1,411,410,108
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 974,643,066 1,196,818,008
635,911,292 749,925,939
(分配準備積立金)
元本等合計 2,299,815,911 2,608,228,116
純資産合計 2,299,815,911 2,608,228,116
負債純資産合計 2,376,378,656 2,637,257,226
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第28期 第29期
(自 2020年10月21日 (自 2021年4月21日
至 2021年4月20日) 至 2021年10月20日)
営業収益
受取利息 - 5
有価証券売買等損益 286,938,859 36,062,493
49,868,947 143,665,495
為替差損益
営業収益合計 336,807,806 179,727,993
営業費用
受託者報酬 342,279 409,807
委託者報酬 17,116,079 20,492,441
1,693,918 1,958,231
その他費用
営業費用合計 19,152,276 22,860,479
営業利益又は営業損失(△) 317,655,530 156,867,514
経常利益又は経常損失(△) 317,655,530 156,867,514
当期純利益又は当期純損失(△) 317,655,530 156,867,514
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
24,811,308 4,071,390
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 628,219,638 974,643,066
剰余金増加額又は欠損金減少額 134,369,934 134,538,693
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
134,369,934 134,538,693
少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 80,790,728 65,159,875
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
80,790,728 65,159,875
加額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 974,643,066 1,196,818,008
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算期間末日において知りうる直近
の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手
した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が
忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価
と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって
計算しております。
4 収益及び費用の計上基準
有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
5 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通
貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同
規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及
ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(会計方針の変更に関する注記)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当
計算期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める
新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
また、金融商品に関する注記に記載の通り、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記は行っておりま
せん。
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(貸借対照表に関する注記)
第29期
第28期
項目
(2021年4月20日現在)
(2021年10月20日現在)
1 当該計算期間の末日にお
1,325,172,845口 1,411,410,108口
ける受益権総数
2 1口当たり純資産額
1.7355円 1.8480円
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第28期 第29期
(自 2020年10月21日
項目 (自 2021年4月21日
至 2021年4月20日)
至 2021年10月20日)
分配金の計算過程 当計算期末における、費用控除後の配 当計算期末における、費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除及び繰越 当等収益(5円)、費用控除及び繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益 欠損金補填後の有価証券売買等損益
(292,844,222円)、収益調整金(有価 (152,796,119円)、収益調整金(有価
証券売買等損益相当額)(18,925,519 証券売買等損益相当額)(26,109,637
円)、収益調整金(その他収益調整 円)、収益調整金(その他収益調整
金)(319,806,255円)、分配準備積 金)(420,782,432円)、分配準備積
立金(343,067,070円)により、分配対 立金(597,129,815円)により、分配対
象収益は974,643,066円となりました 象収益は1,196,818,008円となりまし
が、委託会社が基準価額水準・市況動 たが、委託会社が基準価額水準・市況
向等を勘案し、当期は分配を見合わせ 動向等を勘案し、当期は分配を見合わ
ました。 せました。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
あります。当ファンドが保有する有価証券は投資証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「資産配分リスク」、「株価変動リスク」、「金利変動リスク」、「信用リス
ク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「物価変動リスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があり
ます。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は、外貨建有価証券の売買の
決済等に伴い必要となる外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファン
ドは外貨建資産の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為
替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が
発生する信用リスクであります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部
署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コ
ンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行いま
す。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分
析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・
チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチー
ムと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、
発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部
が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA
Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第29期
第28期
(2021年4月20日現在)
(2021年10月20日現在)
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 1 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で 同左
評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差
額はありません。
2 時価の算定方法 2 時価の算定方法
(1) 有価証券 (1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記 同左
載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳 同左
簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ
を採用しているため、異なる前提条件等によった場
か、市場価格がない場合には合理的に算定された価
合、当該価額が異なることもあります。
額が含まれております。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
ます。
4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額
金銭債権については全て1年以内に償還予定であり 同左
ます。
Ⅲ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則((令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第2条第5項に従い、
記載を省略しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(その他の注記)
1 期中元本変動額
第29期
第28期
項目
(2021年4月20日現在)
(2021年10月20日現在)
期首元本額 1,280,712,700円 1,325,172,845円
期中追加設定元本額 204,788,690円 174,513,259円
期中一部解約元本額 160,328,545円 88,275,996円
2 有価証券関係
第28期(2021年4月20日現在)
売買目的有価証券
当計算期間の損益に
種類
含まれた評価差額(円)
投資証券 273,391,632
合計 273,391,632
第29期(2021年10月20日現在)
売買目的有価証券
当計算期間の損益に
種類
含まれた評価差額(円)
投資証券 36,062,493
合計 36,062,493
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
ブラックロック・グローバル・ファンズ
グローバル・アロケーション・ファンド ク
228,353.920 22,479,159.880
ラスJ投資証券
アメリカドル
ブラックロック・グローバル・ファンズ
投資証券
USダラー・ショート・デュレーション・ 13,342.750 215,618.840
ボンド・ファンド クラスX投資証券
22,694,778.720
アメリカドル 小計 241,696.670
(2,602,637,223)
2,602,637,223
投資証券 合計
(2,602,637,223)
2,602,637,223
合計
(2,602,637,223)
(注1) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しておりま
す。
3 外貨建有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入投資証券時価比率 合計金額に対する比率
投資証券 2銘柄
アメリカドル 100.0% 100.0%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・アロケーション・ファンド クラスJ投
資証券」及び「ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファン
ド クラスX投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであり
ます。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1) 同ファンドは、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、同
ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2021年2月28日に終了する中間計算期間(2020年9月1日か
ら2021年2月28日まで)に係る中間財務書類であります。
(2) 当該中間財務書類は、同ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・ファンズ」の2021年2月28日現在の中
間財務書類のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。中間財
務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。なお、ルクセン
ブルグにおける独立監査人の監査を受けておりません。
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純資産計算書 2021年2月28日現在(未監査)
USダラー・ショー
グローバル・アロケー
ト・デュレーション・
ション・ファンド
ボンド・ファンド
注記
米ドル 米ドル
資産
投資有価証券-取得原価
12,909,348,717 1,700,377,964
未実現評価益
3,148,353,033 24,348,878
投資有価証券-時価 2(a)
16,057,701,750 1,724,726,842
銀行預金 2(a)
248,092,581 94,948,329
ブローカーに対する債権 15
40,025,000 1,280,968
未収利息および未収配当金 2(a)
31,369,446 4,743,793
売却投資有価証券未収金 2(a)
51,886,586 7,297
販売投資証券未収金 2(a)
44,056,286 4,614,046
以下に係る未実現評価益:
未決済上場先物取引 2(c)
24,194,831 2,153,276
未決済先渡為替予約 2(c)
20,872,599 2,042,782
差金決済契約 2(c)
11,048,883 -
スワップの時価 2(c)
33,134,838 -
買建オプション/スワップションの時価 2(c)
110,445,043 -
その他の資産 2(a,c)
1,801,017 25,870
資産合計
16,674,628,860 1,834,543,203
負債
銀行からの借入金 2(a)
47 -
ブローカーに対する債務 15
75,240,256 575,712
未払収益分配金 2(a)
- 81,800
購入投資有価証券未払金 2(a)
133,942,054 50,563,021
買戻し投資証券未払金 2(a)
18,993,156 5,566,246
スワップの時価 2(c)
- 359,080
売建オプション/スワップションの時価 2(c)
71,127,275 -
5,6,7,
その他の負債
21,309,924 1,343,160
8
負債合計
320,612,712 58,489,019
純資産合計
16,354,016,148 1,776,054,184
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3会計年度末における純資産価額の概要 2021年2月28日現在(未監査)
グローバル・アロケーション・ファンド
2021年 2020年 2019年 2018年
通貨
2月28日現在 8月31日現在 8月31日現在 8月31日現在
純資産合計
米ドル
16,354,016,148 14,364,783,152 14,264,886,849 17,353,298,738
以下の1口当たり純資産価
額:
クラスA毎年分配型投資
米ドル
71.58 64.85 55.65 55.51
証券
クラスAユーロ・ヘッジ
ユーロ
41.82 38.07 33.50 34.50
毎年分配型投資証券
クラスA無分配投資証券 米ドル
73.62 66.71 57.23 56.86
クラスA豪ドル・ヘッジ
豪ドル
21.38 19.42 17.07 17.14
無分配投資証券
クラスAスイス・フラ
ン・ヘッジ無分配投資証 スイス・フラン
14.68 13.38 11.78 12.13
券
クラスAオフショア中国
オフショア中国
人民元ヘッジ無分配投資
169.64 152.29 129.50 128.37
人民元
証券
クラスAユーロ・ヘッジ
ユーロ
45.01 40.97 36.05 36.98
無分配投資証券
クラスA英ポンド・ヘッ
英ポンド
37.01 33.63 29.46 29.90
ジ無分配投資証券
クラスA香港ドル・ヘッ
香港ドル
17.56 15.92 13.67 13.70
ジ無分配投資証券
クラスAポーランド・ズ
ポーランド・ズ
ロチ・ヘッジ無分配投資
20.84 18.93 16.45 16.55
ロチ
証券
クラスAシンガポール・
シンガポール・
ドル・ヘッジ無分配投資
17.12 15.53 13.48 13.52
ドル
証券
クラスAI無分配投資証
米ドル
14.68 13.30 11.41
-
券
クラスAIユーロ・ヘッ
ユーロ
12.52 11.40 10.03
-
ジ無分配投資証券
クラスC無分配投資証券 米ドル
55.54 50.63 43.99 44.25
クラスCユーロ・ヘッジ
ユーロ
33.97 31.11 27.72 28.79
無分配投資証券
クラスD毎年分配型投資
米ドル
72.13 65.11 55.70 55.55
証券
クラスDユーロ・ヘッジ
ユーロ
42.12 38.20 33.52 34.52
毎年分配型投資証券
クラスD無分配投資証券 米ドル
81.33 73.42 62.53 61.65
クラスD豪ドル・ヘッジ
豪ドル
22.77 20.61 17.98 17.92
無分配投資証券
クラスDスイス・フラ
ン・ヘッジ無分配投資証 スイス・フラン
15.65 14.21 12.42 12.69
券
クラスDユーロ・ヘッジ
ユーロ
49.73 45.10 39.39 40.10
無分配投資証券
クラスD英ポンド・ヘッ
英ポンド
39.39 35.66 31.01 31.24
ジ無分配投資証券
クラスDポーランド・ズ
ポーランド・ズ
ロチ・ヘッジ無分配投資
22.21 20.09 17.34 17.31
ロチ
証券
クラスDシンガポール・
シンガポール・
ドル・ヘッジ無分配投資
18.34 16.57 14.27 14.22
ドル
証券
クラスD無分配英国報告
英ポンド
58.36 55.12 51.19 47.54
型投資証券
クラスE無分配投資証券 米ドル
66.99 60.85 52.47 52.39
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3会計年度末における純資産価額の概要 2021年2月28日現在(未監査)(続き)
グローバル・アロケーション・ファンド(続き)
2021年 2020年 2019年 2018年
通貨
2月28日現在 8月31日現在 8月31日現在 8月31日現在
クラスEユーロ・ヘッジ
ユーロ
42.68 38.94 34.44 35.50
無分配投資証券
クラスEポーランド・ズ
ポーランド・ズ
ロチ・ヘッジ無分配投資
19.80 18.02 15.75 15.92
ロチ
証券
クラスI無分配投資証券 米ドル
81.35 73.37 62.34 61.35
クラスIユーロ・ヘッジ
ユーロ
49.24 44.62 38.89 39.50
無分配投資証券
クラスIシンガポール・
シンガポール・
ドル・ヘッジ無分配投資
18.45 16.67 14.33 14.24
ドル
証券
クラスJ無分配投資証券 米ドル
92.93 83.51 70.43 68.79
クラスX毎年分配型投資
米ドル
16.01 14.39 12.29 12.26
証券
クラスX無分配投資証券 米ドル
92.32 82.95 69.96 68.33
クラスX豪ドル・ヘッジ
豪ドル
25.60 23.07 19.93 19.67
無分配投資証券
クラスXユーロ・ヘッジ
ユーロ
14.44 13.04 11.27 11.36
無分配投資証券
クラスX日本円ヘッジ無
日本円
1,436 1,295 1,109 1,116
分配投資証券
ヘッジおよび英国報告型の投資証券クラスを除き、各投資証券クラスの価格はファンドの基準通貨で設定される。2種
類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスの場合、追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで
当該額を換算することによって算定される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3会計年度末における純資産価額の概要 2021年2月28日現在(未監査)(続き)
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
2021 2020年 2019年 2018年
通貨
2月28日現在 8月31日現在 8月31日現在 8月31日現在
純資産合計
米ドル 1,776,054,184 1,640,867,085 1,756,701,574 1,968,227,941
以下の1口当たり純資産価
額:
クラスA毎日分配型投資
*
米ドル 8.67 8.63 8.56
8.41
証券
クラスA毎月分配型投資
*
米ドル 8.67 8.63 8.55
8.40
証券
クラスAシンガポール・
シンガポール・
*
ドル・ヘッジ毎月分配型 9.72 9.68 9.65
9.56
ドル
投資証券
*
クラスA無分配投資証券 米ドル 14.24 14.10 13.74
13.19
クラスAユーロ・ヘッジ
*
ユーロ 10.12 10.07 10.03
9.92
無分配投資証券
クラスAI無分配投資証
米ドル 10.58 10.48 10.21 -
券
クラスC毎日分配型投資
*
米ドル 8.67 8.64 8.57
8.42
証券
*
クラスC無分配投資証券 米ドル 11.33 11.29 11.14
10.82
クラスD毎月分配型投資
*
米ドル 9.95 9.90 9.82
9.64
証券
*
クラスD無分配投資証券 米ドル 14.66 14.49 14.07
13.45
クラスDユーロ・ヘッジ
*
ユーロ 10.10 10.04 9.96
9.82
無分配投資証券
*
クラスE無分配投資証券 米ドル 12.90 12.81 12.54
12.09
クラスI毎四半期分配型
米ドル 10.35 10.31 10.25 -
投資証券
*
クラスI無分配投資証券 米ドル 11.18 11.04 10.72
10.24
クラスIユーロ・ヘッジ
*
ユーロ 10.15 10.08 10.00
9.85
無分配投資証券
*
米ドル 16.13 15.91 15.37
クラスX無分配投資証券
14.63
ヘッジおよび英国報告型の投資証券クラスを除き、各投資証券クラスの価格はファンドの基準通貨で設定される。2種
類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスの場合、追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで
当該額を換算することによって算定される。
*
希薄化調整を含む。詳細については、注記2(g)を参照のこと。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
損益および純資産変動計算書 2020年9月1日から2021年2月28日までの期間(未監査)
USダラー・ショー
グローバル・アロケー
ト・デュレーション・
ション・ファンド
ボンド・ファンド
注記
米ドル 米ドル
期首純資産
14,364,783,152 1,640,867,085
収益
債券利息、源泉徴収税控除後 2(b)
35,724,600 13,437,962
スワップ利息 2(c)
5,253,156 671,669
短期金融商品預け入れによる利息 2(b)
117,983
-
集団投資スキームによる収益、源泉徴収税控除後 2(b)
7,863,240 2,181,562
配当金、源泉徴収税控除後 2(b)
51,639,646
-
有価証券貸付による収益 2(b)
1,165,980 39,825
投資運用報酬リベート 5
712,234 221,628
収益合計 2(b)
102,358,856 16,670,629
費用
銀行利息 2(b)
220,738 5,820
差金決済契約に係る支払利息 2(c)
139,506
-
スワップ利息 2(c)
1,339,214 662,847
差金決済契約配当金、源泉徴収税控除後 2(c)
893,192
-
年間サービス費用 7
12,255,024 534,698
保管および預託報酬 2(h),8
1,245,007 135,459
販売報酬 6
6,603,259 513,020
税金 9
3,183,473 342,490
投資運用報酬 5
87,199,459 4,388,805
費用合計
113,078,872 6,583,139
純(損失)/利益
10,087,490
(10,720,016)
以下に係る実現純評価益/(損):
投資有価証券 2(a)
651,261,614 14,275,457
事後通告証券契約 2(c)
- (58,813)
差金決済契約 2(c)
(9,219,266) -
上場先物取引 2(c)
4,091,453
(133,467,484)
オプション/スワップション契約 2(c)
97,532,502
(12,293)
スワップ取引 2(c)
(4,050,264) (1,640,639)
先渡為替予約 2(c)
59,564,101
(8,681,928)
その他の取引に係る外国通貨 2(i)
347,382
(251,133)
当期実現純評価益
661,968,585 7,722,104
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
投資有価証券 2(a)
849,730,504
(2,876,247)
差金決済契約 2(c)
10,245,402
-
上場先物取引 2(c)
41,273,991 2,093,037
オプション/スワップション契約 2(c)
(20,845,600) -
スワップ取引 2(c)
16,468,171 509,397
先渡為替予約 2(c)
1,793,404
(15,899,917)
その他の取引に係る外国通貨 2(i)
21,119
(430,995)
当期未実現評価益/(損)の純変動
880,541,556 1,540,710
運用成績による純資産の増加
1,531,790,125 19,350,304
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
損益および純資産変動計算書 2020年9月1日から2021年2月28日までの期間(未監査)(続き)
USダラー・ショー
グローバル・アロケー
ト・デュレーション・
ション・ファンド
ボンド・ファンド
注記
米ドル 米ドル
資本の変動
投資証券発行による正味受取額
2,548,875,456 493,224,934
投資証券買戻しによる正味支払額
(2,091,432,585) (376,394,878)
資本の変動による純資産の増加
457,442,871 116,830,056
配当金宣言額 16
- (993,261)
期末純資産
16,354,016,148 1,776,054,184
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
発行済投資証券口数変動表 2020年9月1日から2021年2月28日までの期間(未監査)
グローバル・アロケーション・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスA毎年分配型投資証券
13,686,976 1,720,575 693,508 14,714,043
クラスAユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券
1,743,985 186,423 109,918 1,820,490
クラスA無分配投資証券
89,649,609 14,396,152 9,030,130 95,015,631
クラスA豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
8,196,012 1,726,261 1,262,825 8,659,448
クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証
1,957,902 200,186 253,686 1,904,402
券
クラスAオフショア中国人民元ヘッジ無分配投
156,643 353,169 201,246 308,566
資証券
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券
18,736,781 4,282,776 2,208,880 20,810,677
クラスA英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
1,757,154 473,715 269,130 1,961,739
クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券
8,009,456 5,724,995 3,139,514 10,594,937
クラスAポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投
1,192,303 1,032,135 493,580 1,730,858
資証券
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投
4,755,026 877,003 579,964 5,052,065
資証券
クラスAI無分配投資証券
47,390 186,582 14,920 219,052
クラスAIユーロ・ヘッジ無分配投資証券
69,999 241,781 107,198 204,582
クラスC無分配投資証券
7,938,737 335,306 570,078 7,703,965
クラスCユーロ・ヘッジ無分配投資証券
1,595,670 151,628 183,567 1,563,731
クラスD毎年分配型投資証券
779,522 458,411 503,751 734,182
クラスDユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券
141,637 69,936 30,114 181,459
クラスD無分配投資証券
2,591,738 749,036 309,741 3,031,033
クラスD豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
137,286 8,538 4,950 140,874
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証
116,504 27,664 30,331 113,837
券
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券
5,604,298 1,880,908 702,103 6,783,103
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
863,407 120,991 100,000 884,398
クラスDポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投
1,362 1,362
- -
資証券
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投
47,339 33,310 80,649
-
資証券
クラスD無分配英国報告型投資証券
9,348,543 2,315,816 2,998,046 8,666,313
クラスE無分配投資証券
16,236,465 3,029,740 1,299,840 17,966,365
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券
9,720,193 1,816,868 1,379,912 10,157,149
クラスEポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投
152,704 48,293 12,044 188,953
資証券
クラスI無分配投資証券
8,641,096 3,026,276 1,567,870 10,099,502
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券
3,323,468 583,550 442,558 3,464,460
クラスIシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投
8,031,415 8,031,400 15
-
資証券
クラスJ無分配投資証券
211,448 16,009 2,910 224,547
クラスX毎年分配型投資証券
58,543,418 675,958 10,519,909 48,699,467
クラスX無分配投資証券
13,904,011 671,172 3,189,250 11,385,933
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
発行済投資証券口数変動表 2020年9月1日から2021年2月28日までの期間(未監査)(続き)
グローバル・アロケーション・ファンド(続き)
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
4,339,395 637,035 888,193 4,088,237
クラスXユーロ・ヘッジ無分配投資証券
450 450
- -
クラスX日本円ヘッジ無分配投資証券
1,387,461 964,210 200,161 2,151,510
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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発行済投資証券口数変動表 2020年9月1日から2021年2月28日までの期間(未監査)(続き)
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスA毎日分配型投資証券
5,351,019 1,393,510 2,138,633 4,605,896
クラスA毎月分配型投資証券 2,257,109 199,622 149,957 2,306,774
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配
79,934 – 6,532 73,402
型投資証券
クラスA無分配投資証券 38,228,216 12,782,132 10,960,648 40,049,700
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 2,618,492 2,184,713 844,906 3,958,299
クラスAI無分配投資証券 1,000 23,068 15,282 8,786
クラスC毎日分配型投資証券 135,492 3,181 49,942 88,731
クラスC無分配投資証券 3,179,445 1,256,051 1,170,880 3,264,616
クラスD毎月分配型投資証券 5,407,240 2,677,511 1,079,655 7,005,096
クラスD無分配投資証券 27,041,599 8,300,115 5,218,769 30,122,945
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券 933,650 793,789 231,281 1,496,158
クラスE無分配投資証券 9,367,264 752,951 2,222,395 7,897,820
クラスI毎四半期分配型投資証券 3,022,303 24,245 – 3,046,548
クラスI無分配投資証券 6,253,092 1,480,013 1,254,352 6,478,753
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 11,604,505 5,140,040 3,210,411 13,534,134
クラスX無分配投資証券 9,468,255 648,792 402,294 9,714,753
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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グローバル・アロケーション・ファンド
投資有価証券明細表 2021年2月28日現在(未監査)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ファンド
アイルランド
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF~
1,474,946 10,741,294 0.06
iShares USD Corp Bond UCITS ETF*~
754,643 94,918,997 0.58
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF~
281,229,821 1.72
2,723,248
386,890,112 2.36
米国
SPDR Gold Shares - ETF
123,636,277 0.76
755,954
ファンド合計
510,526,389 3.12
普通/優先株式およびワラント
オーストラリア
BHP Group Ltd*
18,147 692,523 0.01
Brambles Ltd
63,255 486,422 0.00
Fortescue Metals Group Ltd
19,451 364,269 0.00
Wesfarmers Ltd
316,076 0.00
8,264
1,859,290 0.01
バミューダ
Alibaba Health Information Technology Ltd
44,000 147,497 0.00
Brilliance China Automotive Holdings Ltd
482,000 432,528 0.01
Jardine Matheson Holdings Ltd
69,700 3,646,704 0.02
Marvell Technology Group Ltd
9,913,858 0.06
209,109
14,140,587 0.09
ブラジル
Ambev SA
57,443 147,173 0.00
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
45,858 459,292 0.00
Banco do Brasil SA
44,154 234,855 0.00
Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref)
39,199 240,751 0.00
Engie Brasil Energia SA
98,145 741,260 0.01
Itau Unibanco Holding SA (Pref)
602,461 2,838,173 0.02
Magazine Luiza SA
555,275 2,429,533 0.02
Petroleo Brasileiro SA ADR
71,629 579,837 0.00
Vale SA ADR ‘B’
418,177 7,205,190 0.04
WEG SA
247,402 0.00
17,140
15,123,466 0.09
英領バージン諸島
Capri Holdings Ltd*
18,083,002 0.11
392,256
カナダ
Barrick Gold Corp*
333,227 6,292,914 0.04
Brookfield Renewable Corp
5,471 246,435 0.00
Enbridge Inc
3,050,802 105,468,465 0.65
George Weston Ltd
3,187 237,823 0.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
カナダ(続き)
Lions Gate Entertainment Corp
55,613 776,358 0.01
Loblaw Cos Ltd
13,130 642,033 0.00
National Bank of Canada
3,869 245,537 0.00
Nutrien Ltd
4,044 220,965 0.00
Restaurant Brands International Inc
2,941 179,698 0.00
Royal Bank of Canada
2,340 202,729 0.00
Shopify Inc ‘A’
175 217,996 0.00
TC Energy Corp
31,119 1,324,051 0.01
Thomson Reuters Corp
1,523 134,112 0.00
Wheaton Precious Metals Corp
6,952,305 0.04
189,705
123,141,421 0.75
ケイマン諸島
AAC Technologies Holdings Inc*
435,000 2,344,357 0.01
Alibaba Group Holding Ltd
298,300 8,938,148 0.05
Alibaba Group Holding Ltd ADR†
135,542 32,413,514 0.20
ANTA Sports Products Ltd*
718,000 11,016,143 0.07
China Feihe Ltd*
158,000 432,887 0.00
China Hongqiao Group Ltd
136,500 169,303 0.00
China Resources Cement Holdings Ltd
452,000 538,479 0.00
Country Garden Services Holdings Co Ltd
27,379 225,214 0.00
Dali Foods Group Co Ltd
368,500 224,253 0.00
ENN Energy Holdings Ltd
161,900 2,481,915 0.02
Haidilao International Holding Ltd*
344,000 2,823,027 0.02
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd
2,498,000 12,721,774 0.08
Hengan International Group Co Ltd*
91,500 633,510 0.00
Highland Transcend Partners I Corp
507,217 5,548,954 0.03
Huazhu Group Ltd ADR
41,945 2,390,865 0.01
ION Acquisition Corp 2 Ltd
244,244 2,686,684 0.02
JD Health International Inc
24,900 455,233 0.00
JD.com Inc ADR
15,372 1,403,771 0.01
KE Holdings Inc ADR
12,869 824,517 0.01
Kingdee International Software Group Co Ltd
4,427,000 15,896,184 0.10
Li Auto Inc ADR*
762,098 19,403,015 0.12
Lufax Holding Ltd ADR
36,083 543,771 0.00
Meituan
70,100 3,072,947 0.02
Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd
623,000 3,526,231 0.02
NetEase Inc ADR†
66,216 7,009,626 0.04
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR
24,663 4,393,467 0.03
Reinvent Technology Partners Z
374,915 4,866,397 0.03
RLX Technology Inc ADR
17,578 288,455 0.00
Silergy Corp
32,000 3,079,076 0.02
Tencent Holdings Ltd*
896,300 76,559,209 0.47
Thoma Bravo Advantage
299,277 3,429,714 0.02
Tingyi Cayman Islands Holding Corp*
416,000 835,639 0.01
Vipshop Holdings Ltd ADR
5,655 205,616 0.00
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ケイマン諸島(続き)
Want Want China Holdings Ltd*
3,704,000 2,674,343 0.02
Wuxi Biologics Cayman Inc
778,797 9,644,502 0.06
Yihai International Holding Ltd*
5,490,691 0.03
401,000
249,191,431 1.52
チリ
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR
1,502,427 0.01
27,864
中国
Aier Eye Hospital Group Co Ltd
452,758 5,052,111 0.03
Amoy Diagnostics Co Ltd
197,300 2,436,720 0.02
Anhui Conch Cement Co Ltd ‘H’
36,000 231,612 0.00
Anhui Gujing Distillery Co Ltd
10,900 144,611 0.00
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd
87,530 3,553,868 0.02
Autobio Diagnostics Co Ltd
136,300 2,585,626 0.02
BYD Co Ltd
487,600 14,849,553 0.09
China CITIC Bank Corp Ltd ‘H’
276,000 130,241 0.00
China Construction Bank Corp ‘H’
204,000 163,861 0.00
China Galaxy Securities Co Ltd ‘H’*
309,000 190,832 0.00
China Life Insurance Co Ltd ‘H’
127,000 267,883 0.00
China Merchants Bank Co Ltd ‘H’
715,000 5,489,667 0.04
China National Building Material Co Ltd ‘H’
906,000 1,373,706 0.01
China Petroleum & Chemical Corp ‘H’
950,000 525,459 0.00
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
502,400 24,992,185 0.15
Dongfeng Motor Group Co Ltd ‘H’
152,000 139,927 0.00
Ganfeng Lithium Co Ltd ‘H’*
326,800 4,198,726 0.03
Glodon Co Ltd
319,492 3,485,156 0.02
GoerTek Inc
117,800 581,948 0.00
Guangdong Marubi Biotechnology Co Ltd
186,600 1,472,909 0.01
Guangzhou Automobile Group Co Ltd ‘H’
138,000 128,106 0.00
Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd
3,139,500 6,387,994 0.04
Haier Smart Home Co Ltd
572,299 2,555,112 0.02
Haier Smart Home Co Ltd ‘H’
53,800 204,627 0.00
Haitong Securities Co Ltd ‘H’*
352,400 322,137 0.00
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd
375,900 2,193,576 0.01
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd ‘H’
102,500 2,006,106 0.01
Han’s Laser Technology Industry Group Co Ltd
703,482 4,681,873 0.03
Huaneng Power International Inc ‘H’
636,000 217,301 0.00
Hundsun Technologies Inc
229,609 3,098,054 0.02
Industrial & Commercial Bank of China Ltd ‘H’
5,240,000 3,418,534 0.02
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd
422,891 2,821,641 0.02
New Hope Liuhe Co Ltd
27,600 102,559 0.00
Offcn Education Technology Co Ltd
21,100 106,126 0.00
Pharmaron Beijing Co Ltd ‘H’
11,100 189,769 0.00
PICC Property & Casualty Co Ltd ‘H’
802,000 606,975 0.01
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
273,800 3,600,474 0.02
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
中国(続き)
Shanghai International Airport Co Ltd
730,882 6,982,102 0.04
Shenzhen Goodix Technology Co Ltd
11,800 251,591 0.00
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd
239,900 3,158,763 0.02
Venus MedTech Hangzhou Inc ‘H’
366,500 3,246,302 0.02
Venustech Group Inc
633,407 3,025,463 0.02
Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co Ltd
331,186 4,057,535 0.03
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology
93,100 404,591 0.00
Group Co Ltd
WuXi AppTec Co Ltd
138,835 3,079,526 0.02
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd
255,840 3,479,629 0.02
Yonyou Network Technology Co Ltd
344,360 1,961,678 0.01
Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd
118,764 0.00
122,500
134,273,509 0.82
キュラソー
Schlumberger NV
457,579 0.00
16,755
デンマーク
AP Moller - Maersk A/S ‘A’
240 484,379 0.00
AP Moller - Maersk A/S ‘B’
262 570,212 0.00
DSV PANALPINA A/S
84,649 15,621,470 0.10
Genmab A/S
15,483 5,305,685 0.03
Pandora A/S
6,255,225 0.04
63,716
28,236,971 0.17
フィンランド
Neste Oyj
555,585 36,436,433 0.22
Nokia Oyj
4,679,793 0.03
1,164,015
41,116,226 0.25
フランス
Alstom SA*
557,555 28,117,009 0.17
Arkema SA*
382,712 42,125,591 0.26
AXA SA
20,239 509,950 0.00
BNP Paribas SA
380,653 22,816,011 0.14
Carrefour SA*
18,158 319,061 0.00
Cie de Saint-Gobain
21,203 1,138,647 0.01
Danone SA*
955,571 65,842,317 0.40
EssilorLuxottica SA*
319,977 52,151,601 0.32
Kering SA
14,053 8,967,533 0.05
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
78,639 50,257,567 0.31
Orange SA
38,845 451,305 0.00
Pernod Ricard SA
4,539 868,821 0.01
Safran SA
557,548 76,340,776 0.47
Sanofi
896,572 82,688,241 0.51
Sartorius Stedim Biotech*
455 200,881 0.00
Schneider Electric SE
9,560 1,435,298 0.01
Societe Generale SA
622,285 15,437,933 0.09
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
フランス(続き)
TOTAL SE
35,803 1,658,599 0.01
Vivendi SE
467,014 0.00
13,428
451,794,155 2.76
ドイツ
adidas AG
202,884 71,446,673 0.44
Allianz SE
385,591 93,625,880 0.57
Auto1 Group SE
256,729 14,521,375 0.09
Continental AG
1,033 148,704 0.00
Daimler AG
18,778 1,506,028 0.01
Deutsche Boerse AG
6,390 1,054,258 0.01
Deutsche Telekom AG*
3,626,814 65,684,660 0.40
E.ON SE
31,885 328,853 0.00
Evonik Industries AG*
9,647 326,159 0.00
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA
9,700 671,658 0.00
Fresenius SE & Co KGaA*
21,202 904,706 0.01
Henkel AG & Co KGaA
2,788 249,254 0.00
Infineon Technologies AG
378,842 16,431,853 0.10
Puma SE
289,054 30,954,547 0.19
Rational AG
4,361 3,779,899 0.02
RWE AG*
180,015 6,924,156 0.04
SAP SE
2,856 352,932 0.00
Siemens AG
938,718 146,317,625 0.90
Siemens Energy AG
559,431 21,063,768 0.13
Volkswagen AG (Pref)*
1,120 235,073 0.00
Vonovia SE
9,396,299 0.06
146,249
485,924,360 2.97
香港
AIA Group Ltd
7,270,400 90,972,893 0.56
China Resources Power Holdings Co Ltd
276,000 321,333 0.00
CITIC Ltd
144,000 121,979 0.00
CLP Holdings Ltd
297,500 2,901,710 0.02
CSPC Pharmaceutical Group Ltd
318,000 332,101 0.01
Hang Lung Properties Ltd
1,979,000 5,128,614 0.03
Hysan Development Co Ltd*
457,000 1,947,358 0.01
Lenovo Group Ltd
248,000 313,674 0.00
SJM Holdings Ltd
1,090,000 1,517,779 0.01
Sun Art Retail Group Ltd
310,982 0.00
360,000
103,868,423 0.64
インド
HCL Technologies Ltd
22,732 281,331 0.00
Housing Development Finance Corp Ltd
9,004 311,149 0.00
Indian Oil Corp Ltd
238,866 318,716 0.00
InterGlobe Aviation Ltd
94,236 2,077,399 0.01
Petronet LNG Ltd
446,267 1,549,500 0.01
Reliance Industries Ltd
1,789,017 50,779,511 0.31
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
インド(続き)
Reliance Industries Ltd
182,160 3,001,296 0.02
Tata Consultancy Services Ltd
7,894 310,915 0.00
Vedanta Ltd
471,477 0.01
167,132
59,101,294 0.36
インドネシア
Bank Central Asia Tbk PT
4,679,327 0.03
1,986,100
アイルランド
Eaton Corp Plc
11,249 1,463,045 0.01
Flutter Entertainment Plc
86,403 16,767,864 0.10
Medtronic Plc
1,492,396 0.01
12,641
19,723,305 0.12
イタリア
Assicurazioni Generali SpA
210,373 3,978,347 0.02
Enel SpA*
13,720,342 130,414,075 0.80
Intesa Sanpaolo SpA
41,456,338 107,168,722 0.66
RAI Way SpA
1,339,350 7,419,905 0.05
UniCredit SpA
367,617 0.00
35,677
249,348,666 1.53
日本
Aisin Seiki Co Ltd
31,600 1,076,092 0.01
Ajinomoto Co Inc
342,700 6,821,806 0.04
Asahi Kasei Corp*
30,300 326,198 0.00
Astellas Pharma Inc*
2,220,400 34,917,327 0.21
Canon Inc*
14,900 320,885 0.00
Daifuku Co Ltd*
68,700 6,569,901 0.04
Disco Corp*
32,500 10,197,275 0.06
Eisai Co Ltd
7,800 536,291 0.00
ENEOS Holdings Inc
133,300 585,669 0.01
FANUC Corp*
58,700 14,524,734 0.09
Fujitsu Ltd
900 129,864 0.00
GMO Payment Gateway Inc*
33,200 4,400,676 0.03
Hitachi Ltd*
15,400 705,405 0.01
Honda Motor Co Ltd*
21,100 577,103 0.00
Hoya Corp
486,491 55,298,645 0.34
Japan Tobacco Inc
11,300 204,345 0.00
Kao Corp
2,000 134,223 0.00
KDDI Corp*
295,900 9,145,241 0.06
Keyence Corp*
44,700 21,230,924 0.13
Kirin Holdings Co Ltd*
14,000 274,674 0.00
Kose Corp*
122,000 19,563,550 0.12
Kyowa Kirin Co Ltd
5,600 156,137 0.00
M3 Inc
1,400 110,803 0.00
Maeda Road Construction Co Ltd*
49,199 1,000,156 0.01
Marubeni Corp*
29,200 217,169 0.00
62/196
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
日本(続き)
Mitsubishi Corp*
9,400 265,178 0.00
Mitsubishi Estate Co Ltd*
347,200 5,994,867 0.04
NEC Corp
3,200 174,354 0.00
Nintendo Co Ltd*
700 425,787 0.00
Nippon Telegraph & Telephone Corp
312,360 8,092,897 0.05
Nissan Motor Co Ltd*
63,900 344,982 0.00
Olympus Corp
21,000 439,925 0.00
Oriental Land Co Ltd/Japan*
91,700 15,368,041 0.10
Otsuka Holdings Co Ltd
5,200 206,339 0.00
Panasonic Corp*
29,900 383,546 0.00
Rakuten Inc
24,600 275,233 0.00
Recruit Holdings Co Ltd*
433,900 21,525,841 0.13
Ryohin Keikaku Co Ltd
117,700 2,651,429 0.02
Shin-Etsu Chemical Co Ltd*
411,794 67,117,196 0.41
Sompo Holdings Inc
5,400 206,970 0.00
Sony Corp*
158,100 16,515,471 0.10
Suzuki Motor Corp*
174,848 7,554,025 0.05
Tokyo Electron Ltd
900 368,201 0.00
Tokyo Gas Co Ltd
9,100 188,241 0.00
Toshiba Corp*
7,800 245,834 0.00
Z Holdings Corp
5,027,169 0.03
825,200
342,396,619 2.09
ジャージー
Aptiv Plc
462,226 68,201,446 0.42
Aptiv Plc (Pref)
81,781 13,857,791 0.08
Experian Plc
8,614 275,104 0.00
Ferguson Plc
8,970,985 0.06
76,160
91,305,326 0.56
ルクセンブルグ
Allegro.eu SA
33,597 568,904 0.00
ArcelorMittal SA
197,875 4,653,031 0.03
Globant SA
10,506 2,232,945 0.01
InPost SA
8,905,287 0.06
401,429
16,360,167 0.10
メキシコ
Grupo Bimbo SAB de CV
423,777 0.00
231,311
オランダ
Adyen NV
20,087 46,776,801 0.29
Akzo Nobel NV
810,053 84,332,223 0.51
ASML Holding NV
183,969 104,270,339 0.64
Heineken Holding NV
3,659 317,144 0.00
ING Groep NV*
9,724,175 106,881,972 0.65
ING Groep NV ADR*
92,000 1,008,320 0.01
JDE Peet’s NV
4,412 175,534 0.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
オランダ(続き)
Koninklijke Ahold Delhaize NV
6,740 179,179 0.00
Koninklijke Philips NV
1,101,912 60,090,070 0.37
LyondellBasell Industries NV
2,325 240,056 0.00
NXP Semiconductors NV
425,112 76,745,469 0.47
Stellantis NV*
332,304 0.00
20,384
481,349,411 2.94
ノルウェー
LINK Mobility Group Holding ASA
2,899,922 0.02
452,071
ポーランド
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA*
321,487 0.00
20,519
ポルトガル
Jeronimo Martins SGPS SA*
2,639,412 0.02
169,111
サウジアラビア
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co
140,337 0.00
4,423
シンガポール
DBS Group Holdings Ltd
234,600 4,703,508 0.03
United Overseas Bank Ltd
4,964,823 0.03
267,300
9,668,331 0.06
南アフリカ
Anglo American Platinum Ltd*
6,509 791,660 0.01
AngloGold Ashanti Ltd
4,732 95,683 0.00
Kumba Iron Ore Ltd
11,728 509,908 0.00
MTN Group
531,582 0.00
109,440
1,928,833 0.01
韓国
Celltrion Inc
875 231,698 0.00
Hana Financial Group Inc
13,409 442,193 0.00
Kakao Corp
46,244 20,086,401 0.12
KB Financial Group Inc
12,284 478,896 0.00
LG Chem Ltd
39,213 29,004,008 0.18
LG Electronics Inc
2,036 265,486 0.00
LG Uplus Corp
12,042 126,476 0.00
NCSoft Corp
8,739 7,280,555 0.05
POSCO
12,681 3,177,304 0.02
Samsung Biologics Co Ltd
823 549,399 0.01
Samsung Electronics Co Ltd
4,867 357,390 0.00
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd
2,360 363,400 0.00
Samsung SDI Co Ltd
20,433,568 0.13
34,061
82,796,774 0.51
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
スペイン
Cellnex Telecom SA
797,303 43,319,489 0.27
Endesa SA
8,824 221,530 0.00
Telefonica SA
32,734 0.00
7,600
43,573,753 0.27
スウェーデン
Atlas Copco AB
110,391 6,397,506 0.04
Hexagon AB
163,745 13,805,457 0.09
Sandvik AB
6,575 178,726 0.00
Svenska Handelsbanken AB
20,235 215,855 0.00
Swedbank AB
306,839 5,440,366 0.03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson ‘B’
909,760 11,472,737 0.07
Volvo AB*
123,614,612 0.76
4,769,988
161,125,259 0.99
スイス
ABB Ltd*
37,501 1,083,565 0.01
Alcon Inc*
97,851 6,781,074 0.04
Chubb Ltd*
199,695 32,973,638 0.20
Cie Financiere Richemont SA
72,295 7,033,818 0.04
Cie Financiere Richemont SA (Wts 22/11/2023)
2,828 999 0.00
Nestle SA
85,493 9,025,840 0.06
Novartis AG*
5,482 475,619 0.00
Roche Holding AG*
28,382 9,355,530 0.06
Sika AG
55,659 14,834,777 0.09
Straumann Holding AG
8,011 9,755,973 0.06
UBS Group AG
287,174 0.00
18,401
91,608,007 0.56
台湾
ASE Technology Holding Co Ltd
63,000 234,108 0.00
Asustek Computer Inc
15,000 163,720 0.00
Cathay Financial Holding Co Ltd
1,698,000 2,557,439 0.02
Chunghwa Telecom Co Ltd
871,000 3,424,270 0.02
Formosa Chemicals & Fibre Corp
758,000 2,340,471 0.01
Formosa Plastics Corp
673,000 2,355,892 0.01
Fubon Financial Holding Co Ltd
1,847,000 3,309,048 0.02
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
965,600 3,882,853 0.02
MediaTek Inc
240,000 7,720,669 0.05
Nan Ya Plastics Corp
919,000 2,398,753 0.02
Nanya Technology Corp
153,000 530,096 0.00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7,106,000 154,608,546 0.95
Uni-President Enterprises Corp
1,357,000 3,274,046 0.02
United Microelectronics Corp
282,000 548,762 0.00
Yageo Corp
6,089,146 0.04
286,000
193,437,819 1.18
タイ
Intouch Holdings PCL
1,692,600 3,131,327 0.02
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
タイ(続き)
Thai Beverage PCL*
1,107,362 0.01
2,001,900
4,238,689 0.03
トルコ
Turkiye Petrol Rafinerileri AS
562,300 0.00
41,123
英国
Anglo American Plc
210,800 8,139,214 0.05
AstraZeneca Plc
903,986 87,810,854 0.54
Atlassian Corp Plc
41,898 9,744,218 0.06
Barclays Plc
4,475,882 9,950,559 0.06
Berkeley Group Holdings Plc
134,999 7,758,950 0.05
BHP Group Plc
323,462 10,278,076 0.06
BP Plc
61,593 251,070 0.00
BT Group Plc
201,639 347,671 0.00
Diageo Plc*
33,912 1,344,352 0.01
GlaxoSmithKline Plc*
87,416 1,467,044 0.01
RELX Plc
21,447 509,170 0.00
Rio Tinto Plc
105,998 9,260,825 0.06
Royal Dutch Shell Plc*
9,297 187,407 0.00
Sensata Technologies Holding Plc*
47,752 2,708,493 0.02
The Hut Group, Inc. ‘B’
22,688 41,639,487 0.25
THG Plc*
2,205,017 21,818,456 0.13
Unilever Plc
738,468 38,840,722 0.24
Unilever Plc
982,128 51,694,696 0.32
Vodafone Group Plc
61,380,929 0.37
35,842,520
365,132,193 2.23
米国
2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust (Pref)
20,940 23,020,058 0.14
3M Co
1,156 206,149 0.00
Abbott Laboratories
558,293 67,436,211 0.41
AbbVie Inc
886,221 95,135,824 0.58
Adobe Inc
3,309 1,525,449 0.01
Advanced Micro Devices Inc*
222 18,584 0.00
Advanced Micro Devices Inc*
1,581 132,346 0.00
Aflac Inc
4,941 240,231 0.00
Air Products and Chemicals Inc
419,902 109,229,107 0.67
Akamai Technologies Inc
15,437 1,473,616 0.01
Alaska Air Group Inc*
69,047 4,487,365 0.03
Alphabet Inc
124,585 253,802,070 1.55
Alphabet Inc
9,487 19,326,727 0.12
Altair Engineering Inc ‘A’*
198,724 11,772,410 0.07
Altria Group Inc
12,956 570,064 0.00
Amazon.com Inc†
69,399 212,905,028 1.30
American Express Co
1,341 182,899 0.00
American Tower Corp (Reit)
450,863 100,145,690 0.61
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
American Water Works Co Inc*
60,967 8,937,762 0.06
Amgen Inc
29,673 6,682,360 0.04
Analog Devices Inc
21,474 3,319,021 0.02
Anthem Inc*
213,633 65,713,511 0.40
Apellis Pharmaceuticals Inc*
79,156 3,659,382 0.02
Apple Inc†
2,785,719 340,693,434 2.08
Applied Materials Inc
659,314 76,170,546 0.47
Autodesk Inc
147,097 41,338,670 0.25
AutoZone Inc
192 225,900 0.00
Avalara Inc
73,585 11,337,977 0.07
Bank of America Corp
5,536,924 195,785,633 1.20
Bank of New York Mellon Corp/The
19,819 844,091 0.01
Baxter International Inc
83,546 6,454,764 0.04
Becton Dickinson and Co
195,539 48,112,371 0.29
Becton Dickinson and Co (Pref)
309,680 16,688,655 0.10
Berkshire Hathaway Inc ‘B’*
84,880 20,621,596 0.13
BJ’s Wholesale Club Holdings Inc*
17,526 710,855 0.00
Boston Scientific Corp
2,901,472 114,114,894 0.70
Boston Scientific Corp (Pref)
54,071 6,069,470 0.04
Bristol-Myers Squibb Co
1,070,015 66,447,931 0.41
Broadcom Inc*
23,395 10,877,739 0.07
Brown-Forman Corp*
9,207 678,372 0.00
Cadence Design Systems Inc
80,030 11,211,403 0.07
California Resources Corp
144,503 3,764,303 0.02
Capital One Financial Corp
949,251 112,040,096 0.69
Cerner Corp
10,785 757,862 0.01
CH Robinson Worldwide Inc*
81,587 7,432,576 0.05
Charles Schwab Corp/The*
930,963 57,980,376 0.36
Charter Communications Inc*†
132,245 81,115,116 0.50
Ciena Corp
16,941 878,730 0.01
Cigna Corp
5,900 1,249,856 0.01
Citigroup Capital XIII (Pref)
387,410 10,370,966 0.06
Citigroup Inc
567,926 37,852,268 0.23
Cloudera Inc*
87,920 1,407,599 0.01
Cognizant Technology Solutions Corp
529,933 38,886,484 0.24
Colgate-Palmolive Co
113,697 8,658,027 0.05
Comcast Corp
2,252,667 118,377,651 0.72
ConocoPhillips*
763,460 39,760,997 0.24
Consolidated Edison Inc
5,077 342,241 0.00
Constellation Brands Inc ‘A’
2,276 496,805 0.00
Corteva Inc*
20,291 914,515 0.01
Costco Wholesale Corp
119,626 40,074,710 0.25
Coupa Software Inc*
35,100 11,742,705 0.07
Crowdstrike Holdings Inc
133,909 27,902,618 0.17
Crown Castle International Corp (Reit)*
1,811 288,347 0.00
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(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Cummins Inc
1,946 495,958 0.00
Danimer Scientific Inc*
88,019 3,364,086 0.02
Databricks Inc
162,919 28,896,943 0.18
Datadog Inc
47,699 4,526,635 0.03
Dell Technologies Inc*
636,299 51,190,255 0.31
Delta Air Lines Inc*
5,217 250,625 0.00
Devon Energy Corp
231,215 4,806,960 0.03
DexCom Inc*
2,136 844,948 0.01
Digital Realty Trust Inc (Reit)
908 123,552 0.00
DocuSign Inc ‘A’
1,191 267,546 0.00
Dow Inc
263,298 15,845,274 0.10
DR Horton Inc
903,421 68,894,885 0.42
Driven Brands Holdings Inc
137,299 3,891,054 0.02
Dynatrace Inc
229,018 11,173,788 0.07
eBay Inc
16,913 967,424 0.01
Ecolab Inc
1,611 342,515 0.00
Edwards Lifesciences Corp
223,426 18,711,927 0.11
Electronic Arts Inc
2,043 277,378 0.00
Emerson Electric Co
9,142 795,903 0.01
EOG Resources Inc
7,235 476,642 0.00
EPAM Systems Inc*
9,233 3,371,707 0.02
Equinix Inc (Reit)
192 125,220 0.00
Expedia Group Inc
45,442 7,057,143 0.04
Exscientia Ltd
3,678 6,440,491 0.04
Exxon Mobil Corp
128,463 6,921,586 0.04
Facebook Inc ‘A’
255,263 65,936,986 0.40
FedEx Corp
3,677 935,796 0.01
Fifth Wall Acquisition Corp I
610,299 6,505,787 0.04
Ford Motor Co
20,288 237,775 0.00
Fortinet Inc
68,835 11,553,955 0.07
Fortive Corp
1,100,865 72,558,012 0.44
Fortune Brands Home & Security Inc*
84,025 7,085,828 0.04
Fox Corp
9,892 326,931 0.00
Fox Corp
3,029 96,110 0.00
Freeport-McMoRan Inc*
1,948,099 66,780,834 0.41
Gilead Sciences Inc*
3,936 244,859 0.00
Global Payments Inc*
454,616 90,300,376 0.55
GMAC Capital Trust I (Pref)
425,564 11,047,641 0.07
Goldman Sachs Group Inc/The
57,709 18,713,875 0.11
Green Plains Inc
182,670 4,433,401 0.03
HCA Healthcare Inc
342,477 60,221,156 0.37
Healthcare Merger Corp (Lock Up)
520,433 4,215,507 0.03
Hilton Worldwide Holdings Inc
191,787 23,455,550 0.14
Home Depot Inc/The
366,110 94,851,779 0.58
HP Inc
21,805 636,052 0.00
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Humana Inc
6,030 2,326,856 0.01
Illinois Tool Works Inc
4,184 848,390 0.01
Illumina Inc
6,830 2,997,141 0.02
Incyte Corp
2,177 170,655 0.00
Inphi Corp
8,416 1,361,036 0.01
Insulet Corp
9,747 2,591,727 0.02
Intel Corp
108,095 6,534,343 0.04
International Flavors & Fragrances Inc*
398,011 54,145,416 0.33
International Paper Co
24,231 1,214,942 0.01
Intuit Inc
3,141 1,217,734 0.01
Intuitive Surgical Inc†
37,598 27,835,491 0.17
Iovance Biotherapeutics Inc
52,745 1,925,192 0.01
IQVIA Holdings Inc
1,611 311,696 0.00
Johnson & Johnson
934,786 149,453,586 0.91
JPMorgan Chase & Co
1,400,787 208,240,995 1.27
KLA Corp
576 177,224 0.00
L3Harris Technologies Inc
460,882 85,429,088 0.52
Lam Research Corp
1,156 639,372 0.00
Las Vegas Sands Corp
144,762 8,943,396 0.06
Liberty Media Acquisition Corp
998,016 13,044,069 0.08
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM
590,498 26,572,410 0.16
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM*
743,211 33,318,149 0.20
Live Nation Entertainment Inc*
45,573 3,978,979 0.02
Lowe’s Cos Inc
469,023 75,855,090 0.46
Lululemon Athletica Inc
560 174,720 0.00
Lyft Inc*
428,700 23,882,877 0.15
Marathon Oil Corp
157,776 1,715,025 0.01
Marsh & McLennan Cos Inc
648,708 76,398,341 0.47
Masco Corp
214,974 11,440,916 0.07
Mastercard Inc
386,691 136,211,905 0.83
McDonald’s Corp
354,382 74,806,496 0.46
MercadoLibre Inc
383 618,545 0.00
Merck & Co Inc
982,813 72,629,881 0.44
Microchip Technology Inc*
170,775 25,383,996 0.16
Micron Technology Inc
875,757 78,835,645 0.48
Microsoft Corp†
1,444,922 334,044,293 2.04
Mondelez International Inc
130,891 7,036,700 0.04
MongoDB Inc*
27,811 10,518,955 0.06
Monster Beverage Corp
45,106 3,998,196 0.03
Morgan Stanley
1,480,193 114,996,194 0.70
Netflix Inc
1,933 1,047,763 0.01
Nevro Corp*
14,851 2,497,047 0.02
New Relic Inc*
57,926 3,449,493 0.02
NextEra Energy Inc*
1,851,540 138,846,985 0.85
Northern Genesis Acquisition Corp II
234,150 2,575,650 0.02
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Northern Trust Corp
2,889 279,424 0.00
NVIDIA Corp
145,542 79,257,807 0.49
Okta Inc*
45,562 11,814,682 0.07
Oracle Corp
5,235 341,374 0.00
Otis Worldwide Corp
21,272 1,358,430 0.01
Palantir Technologies, Inc (Pref)
3,269,720 76,380,659 0.47
Palo Alto Networks Inc
42,727 15,305,239 0.09
Parker-Hannifin Corp
1,471 423,795 0.00
Paycom Software Inc
4,823 1,793,722 0.01
PayPal Holdings Inc
326,653 83,825,693 0.51
Peloton Interactive Inc*
418,597 48,724,691 0.30
Penn National Gaming Inc*
68,142 7,718,444 0.05
PepsiCo Inc
68,923 8,957,233 0.06
Petco Health & Wellness Co Inc
255,102 5,188,775 0.03
Pioneer Natural Resources Co
13,118 1,906,832 0.01
Playtika Holding Corp
1,339,849 40,088,282 0.25
PNC Financial Services Group Inc/The
3,239 555,553 0.00
PPG Industries Inc
616,133 83,153,310 0.51
Procter & Gamble Co/The
4,012 496,766 0.00
Prologis Inc (Reit)
5,831 588,231 0.00
Proofpoint Inc*
30,750 3,738,892 0.02
Prudential Financial Inc
5,604 489,285 0.00
PTC Inc*
639,006 86,463,902 0.53
PTC Therapeutics Inc*
26,186 1,462,750 0.01
PubMatic Inc*
113,168 7,303,863 0.05
PVH Corp
12,815 1,272,401 0.01
QUALCOMM Inc
139,303 18,953,566 0.12
Quest Diagnostics Inc
76,636 8,843,794 0.05
Regeneron Pharmaceuticals Inc
613 276,206 0.00
ResMed Inc
835 161,071 0.00
RingCentral Inc ‘A’
24,652 9,279,999 0.06
Rockwell Automation Inc
1,846 453,691 0.00
salesforce.com Inc
361,704 80,551,481 0.49
SBA Communications Corp (Reit) ‘A’
1,693 436,794 0.00
Seagen Inc
36,600 5,526,600 0.03
Sempra Energy
371,371 43,933,189 0.27
ServiceNow Inc
73,903 38,915,103 0.24
Silk Road Medical Inc
77,897 4,299,914 0.03
Simply Good Foods Co/The*
3,662 105,978 0.00
Snap Inc
2,994 190,269 0.00
Sonos Inc
519,449 20,367,595 0.13
Southwest Airlines Co*
706,260 40,684,107 0.25
Splunk Inc*
77,571 11,117,476 0.07
Stanley Black & Decker Inc
2,013 351,792 0.00
Starbucks Corp*
552,564 57,975,015 0.36
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Starwood Property Trust Inc (Reit)*
106,128 2,435,638 0.02
State Street Corp
7,581 555,081 0.00
Stryker Corp*
29,635 7,302,064 0.05
Sysco Corp
2,863 231,617 0.00
T Rowe Price Group Inc*
1,219 196,893 0.00
Target Corp
3,840 713,318 0.00
Tesla Inc
1,348 907,042 0.01
Thermo Fisher Scientific Inc†
140,994 63,789,915 0.39
TJX Cos Inc/The
1,017,714 68,329,318 0.42
T-Mobile US Inc
130,883 15,804,122 0.10
Toll Brothers Inc*
694,319 36,646,157 0.22
Travelers Cos Inc/The*
57,766 8,504,311 0.05
Twilio Inc ‘A’
43,674 16,640,231 0.10
Ulta Beauty Inc
38,927 12,771,559 0.08
Union Pacific Corp
476,083 99,318,055 0.61
United Parcel Service Inc ‘B’
567,468 89,657,107 0.55
United States Steel Corp*
460,449 7,786,193 0.05
UnitedHealth Group Inc
419,725 139,600,535 0.85
US Bancorp
240,351 12,197,813 0.08
Uwm Pipe Lockup
907,154 9,071,540 0.06
Vail Resorts Inc
1,371 425,010 0.00
Valero Energy Corp*
502,975 37,919,285 0.23
Verizon Communications Inc
127,799 7,188,055 0.04
Vertex Pharmaceuticals Inc
106,121 22,427,612 0.14
Vertiv Pipe Lockup
3,059,237 62,622,581 0.38
VF Corp
5,305 424,930 0.00
Visa Inc ‘A’*
90,399 19,237,811 0.12
Vistra Corp
220,404 4,064,250 0.03
VMware Inc*
509,532 71,686,057 0.44
Vontier Corp
79,360 2,526,822 0.02
Vulcan Materials Co
334,424 56,317,002 0.34
Walmart Inc
538,302 70,576,775 0.43
Walt Disney Co/The
530,749 99,817,964 0.61
Wayfair Inc*
19,555 5,420,059 0.03
Wells Fargo & Co (Pref)
3,520 4,861,120 0.03
Western Digital Corp
140,852 9,628,643 0.06
Weyerhaeuser Co (Reit)
174,439 6,021,634 0.04
Workday Inc ‘A’
24,019 5,967,040 0.04
Wynn Resorts Ltd*
151,085 19,588,170 0.12
Xilinx Inc
119,818 15,399,009 0.09
Yum China Holdings Inc
101,153 6,050,972 0.04
Yum! Brands Inc
2,386 249,456 0.00
Zillow Group Inc ‘C’*
48,478 7,506,818 0.05
Zoetis Inc
54,802 8,565,553 0.05
Zoom Video Communications Inc ‘A’
3,064 1,112,753 0.01
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Zscaler Inc
16,185,558 0.10
79,838
7,236,605,391 44.26
普通/優先株式およびワラント合計
11,130,079,246 68.06
債券
アルゼンチン
Argentine Republic Government International Bond (Step-up
USD
8,207,086 3,019,951 0.02
coupon) 0.125% 9/7/2030
Argentine Republic Government International Bond (Step-up
USD
13,678,279 5,033,179 0.03
coupon) 0.125% 9/7/2030
Argentine Republic Government International Bond (Step-up
USD
1,933,040 625,218 0.00
coupon) 0.125% 9/7/2035
Argentine Republic Government International Bond (Step-up
USD
25,059,639 8,105,227 0.05
coupon) 0.125% 9/7/2035
Argentine Republic Government International Bond (Step-up
USD
8,980,835 3,379,039 0.02
coupon) 0.125% 9/1/2038
Argentine Republic Government International Bond 1%
USD
716,746 287,370 0.00
9/7/2029
Argentine Republic Government International Bond 1%
USD
1,574,444 631,254 0.01
9/7/2029
Genneia SA ‘144A’ 8.75% 20/1/2022
USD
1,672,072 0.01
1,846,000
22,753,310 0.14
オーストラリア
Australia & New Zealand Banking Group Ltd ‘144A’ FRN
USD
4,142,000 4,014,698 0.02
25/11/2035
Australia Government Bond 3% 21/3/2047
AUD
114,077,000 91,413,388 0.56
FMG Resources August 2006 Pty Ltd ‘144A’ 4.75%
USD
246,000 251,604 0.00
15/5/2022
FMG Resources August 2006 Pty Ltd ‘144A’ 5.125%
USD
168,000 177,030 0.00
15/3/2023
FMG Resources August 2006 Pty Ltd ‘144A’ 5.125%
USD
253,000 273,398 0.00
15/5/2024
Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040
USD
977,041 0.01
1,012,000
97,107,159 0.59
オーストリア
JBS Investments II GmbH ‘144A’ 5.75% 15/1/2028
USD
250,000 264,533 0.00
JBS Investments II GmbH ‘144A’ 7% 15/1/2026
USD
341,000 363,489 0.00
Klabin Austria GmbH ‘144A’ 3.2% 12/1/2031
USD
990,000 980,595 0.01
Suzano Austria GmbH 3.75% 15/1/2031
USD
1,699,839 0.01
1,604,000
3,308,456 0.02
バハマ
Intercorp Peru Ltd ‘144A’ 3.875% 15/8/2029
USD
1,606,731 0.01
1,525,000
バーレーン
Bahrain Government International Bond ‘144A’ 5.25%
USD
755,000 742,731 0.00
25/1/2033
Bahrain Government International Bond 6.75% 20/9/2029
USD
5,605,000 6,234,687 0.04
BBK BSC 5.5% 9/7/2024
USD
1,093,000 1,149,528 0.01
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(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
バーレーン(続き)
Oil and Gas Holding Co BSCC/ The 7.625% 7/11/2024
USD
1,151,830 0.01
1,030,000
9,278,776 0.06
バミューダ
Inkia Energy Ltd 5.875% 9/11/2027
USD
2,099,000 2,234,123 0.01
Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy
USD
771,316 0.01
694,000
Geothermal Salak ‘144A’ 4.85% 14/10/2038
3,005,439 0.02
ブラジル
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027
BRL
1,320,750 26,104,176 0.16
Brazilian Government International Bond 3.875% 12/6/2030
USD
1,857,000 1,859,611 0.01
Brazilian Government International Bond 4.625% 13/1/2028
USD
2,649,000 2,866,708 0.02
Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island 3.25% 24/1/2025
USD
1,669,000 1,733,934 0.01
Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island ‘144A’ 5.125%
USD
486,000 518,046 0.00
13/5/2023
Oi SA 10% 27/7/2025
USD
1,572,574 0.01
1,474,000
34,655,049 0.21
英領バージン諸島
Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd ‘144A’ 5.125%
USD
1,699,898 0.01
1,548,000
15/5/2024
カナダ
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc ‘144A’ 4%
USD
2,656,000 2,599,560 0.02
15/10/2030
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc ‘144A’ 4.375%
USD
369,000 374,236 0.00
15/1/2028
Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 5.5% 1/11/2025
USD
451,000 463,853 0.00
Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 5.75% 15/8/2027
USD
134,000 144,720 0.00
Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 6.25% 15/2/2029
USD
1,369,000 1,470,224 0.01
Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 7% 15/1/2028
USD
367,000 398,268 0.00
Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 9% 15/12/2025
USD
754,000 824,122 0.01
Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield
USD
206,000 217,201 0.00
Residential US Corp ‘144A’ 6.25% 15/9/2027
Clarios Global LP ‘144A’ 6.75% 15/5/2025
USD
131,000 140,131 0.00
First Quantum Minerals Ltd ‘144A’ 6.875% 15/10/2027
USD
2,666,000 2,900,525 0.02
GFL Environmental Inc ‘144A’ 5.125% 15/12/2026
USD
224,000 237,487 0.00
Hudbay Minerals Inc ‘144A’ 6.125% 1/4/2029
USD
574,000 623,508 0.01
Masonite International Corp ‘144A’ 5.375% 1/2/2028
USD
285,000 301,869 0.00
Mattamy Group Corp ‘144A’ 4.625% 1/3/2030
USD
2,927,000 3,071,067 0.02
Mattamy Group Corp ‘144A’ 5.25% 15/12/2027
USD
128,000 135,120 0.00
MEGlobal Canada ULC 5.875% 18/5/2030
USD
1,892,231 0.01
1,560,000
15,794,122 0.10
ケイマン諸島
Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 5/6/2034 (Zero
USD
547,146 414,976 0.00
Coupon)
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ケイマン諸島(続き)
China Milk Products Group Ltd (Restricted) (Defaulted)
USD
15,900,000 23,850 0.00
5/1/2012 (Zero Coupon)
Energuate Trust ‘144A’ 5.875% 3/5/2027
USD
512,000 545,605 0.00
Grupo Aval Ltd ‘144A’ 4.375% 4/2/2030
USD
1,608,000 1,678,601 0.01
MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/5/2029
USD
386,000 440,281 0.00
Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 6/6/2025
USD
621,000 637,495 0.01
Melco Resorts Finance Ltd ‘144A’ 5.375% 4/12/2029
USD
359,000 380,540 0.00
MGM China Holdings Ltd ‘144A’ 5.375% 15/5/2024
USD
247,000 255,028 0.00
MGM China Holdings Ltd ‘144A’ 5.875% 15/5/2026
USD
250,000 264,453 0.00
Oryx Funding Ltd ‘144A’ 5.8% 3/2/2031
USD
720,000 752,400 0.01
Sable International Finance Ltd 5.75% 7/9/2027
USD
2,064,000 2,183,970 0.02
Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd ‘144A’
USD
1,158,000 1,315,777 0.01
8% 20/9/2025
Tryon Park CLO Ltd FRN 15/4/2029
USD
318,609 317,518 0.00
Vale Overseas Ltd 3.75% 8/7/2030
USD
1,514,000 1,613,593 0.01
Vale Overseas Ltd 6.25% 10/8/2026
USD
1,356,000 1,644,362 0.01
Wynn Macau Ltd ‘144A’ 4.875% 1/10/2024
USD
402,000 408,470 0.00
Wynn Macau Ltd ‘144A’ 5.125% 15/12/2029
USD
367,318 0.00
361,000
13,244,237 0.08
チリ
Corp Nacional del Cobre de Chile 4.25% 17/7/2042
USD
756,000 817,543 0.00
Corp Nacional del Cobre de Chile 4.25% 17/7/2042
USD
2,515,000 2,719,737 0.02
Empresa Nacional del Petroleo 4.5% 14/9/2047
USD
1,877,461 0.01
1,748,000
5,414,741 0.03
中国
China Government Bond 2.68% 21/5/2030
CNY
1,404,340,000 206,199,583 1.26
China Government Bond 3.29% 23/5/2029
CNY
204,508,111 1.25
1,313,190,000
410,707,694 2.51
コロンビア
Colombia Government International Bond 3.875% 25/4/2027
USD
1,022,000 1,103,121 0.01
Colombia Government International Bond 4.125% 15/5/2051
USD
513,000 494,003 0.00
Colombia Government International Bond 4.5% 28/1/2026
USD
7,855,000 8,699,413 0.05
Colombia Government International Bond 4.5% 15/3/2029
USD
1,559,000 1,728,054 0.01
Colombia Government International Bond 8.125% 21/5/2024
USD
925,000 1,112,023 0.01
Ecopetrol SA 6.875% 29/4/2030
USD
3,279,000 4,016,775 0.03
Empresas Publicas de Medellin ESP ‘144A’ 4.25%
USD
2,151,258 0.01
2,094,000
18/7/2029
19,304,647 0.12
キプロス
MHP SE ‘144A’ 7.75% 10/5/2024
USD
2,397,539 0.01
2,204,000
74/196
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ドミニカ共和国
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA ‘144A’ 6.75%
USD
2,191,000 2,268,802 0.01
30/3/2029
Dominican Republic International Bond ‘144A’ 4.5%
USD
2,105,000 2,139,535 0.01
30/1/2030
Dominican Republic International Bond 4.5% 30/1/2030
USD
1,924,000 1,955,566 0.01
Dominican Republic International Bond 5.95% 25/1/2027
USD
2,619,000 2,946,375 0.02
Dominican Republic International Bond 6.4% 5/6/2049
USD
1,219,580 0.01
1,156,000
10,529,858 0.06
エジプト
Egypt Government International Bond ‘144A’ 5.75%
USD
2,121,000 2,255,737 0.02
29/5/2024
Egypt Government International Bond 5.875% 11/6/2025
USD
3,290,000 3,518,244 0.02
Egypt Government International Bond ‘144A’ 5.875%
USD
295,000 285,412 0.00
16/2/2031
Egypt Government International Bond ‘144A’ 7.5%
USD
735,000 693,656 0.01
16/2/2061
Egypt Government International Bond 7.6% 1/3/2029
USD
4,673,000 5,157,094 0.03
Egypt Government International Bond ‘144A’ 8.5%
USD
2,054,835 0.01
1,964,000
31/1/2047
13,964,978 0.09
フランス
Altice France SA/France ‘144A’ 5.5% 15/1/2028
USD
607,000 620,779 0.00
Altice France SA/France ‘144A’ 7.375% 1/5/2026
USD
2,568,000 2,683,843 0.02
BNP Paribas SA ‘144A’ FRN 12/8/2035
USD
6,979,000 6,782,872 0.04
BNP Paribas SA ‘144A’ 2.824% 26/1/2041
USD
3,596,723 0.02
3,949,000
13,684,217 0.08
ドイツ
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2050 (Zero
EUR
15,399,197 17,632,107 0.11
Coupon)*
Deutsche Bank AG/New York NY FRN 14/1/2032
USD
1,959,603 0.01
1,999,000
19,591,710 0.12
ギリシャ
Hellenic Republic Government Bond ‘144A’ 2% 22/4/2027*
EUR
35,652,884 0.22
27,049,000
グアテマラ
Banco Industrial SA/Guatemala ‘144A’ FRN 29/1/2031
USD
785,918 0.01
765,000
インド
Muthoot Finance Ltd ‘144A’ 6.125% 31/10/2022
USD
2,257,622 0.01
2,153,000
インドネシア
Indonesia Government International Bond 4.1% 24/4/2028
USD
4,200,000 4,733,236 0.03
Indonesia Government International Bond 4.2% 15/10/2050
USD
1,568,000 1,713,775 0.01
Pertamina Persero PT 3.65% 30/7/2029
USD
3,594,755 0.02
3,336,000
10,041,766 0.06
75/196
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
アイルランド
Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/5/2031
EUR
250,000 302,485 0.00
Aqueduct European CLO 4-2019 DAC FRN 15/7/2032
EUR
275,000 333,369 0.00
Arbour CLO II DAC ‘Series 2014-2X B2R’ FRN 15/5/2030
EUR
250,000 302,983 0.00
Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031
EUR
116,000 139,016 0.00
Avoca CLO XVII DAC FRN 15/10/2032
EUR
249,000 302,015 0.00
Avoca CLO XVII DAC FRN 15/10/2032
EUR
250,000 303,480 0.00
C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/9/2027
USD
2,070,000 2,211,019 0.02
Cairn CLO XII DAC FRN 15/4/2033
EUR
280,000 339,573 0.00
Harvest CLO XVIII DAC FRN 15/10/2030
EUR
404,000 487,124 0.01
OAK Hill European Credit Partners VI DAC FRN 20/1/2032
EUR
280,000 337,314 0.00
OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032
EUR
472,000 571,641 0.01
Sound Point Euro CLO II Funding DAC FRN 26/10/2032
EUR
280,000 339,961 0.00
Voya Euro CLO II DAC FRN 15/7/2032
EUR
179,238 0.00
148,000
6,149,218 0.04
マン島
AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.75% 1/10/2030
USD
559,541 0.00
531,000
イスラエル
Bank Leumi Le-Israel BM ‘144A’ FRN 29/1/2031
USD
2,177,000 2,240,949 0.02
Leviathan Bond Ltd ‘144A’ 5.75% 30/6/2023
USD
2,231,110 0.01
2,112,293
4,472,059 0.03
イタリア
Forno d’Asolo SpA FRN 30/4/2027
EUR
13,796,000 16,807,579 0.10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 1/8/2030
EUR
77,100,000 95,785,103 0.59
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 1/4/2030
EUR
92,337,000 118,935,744 0.73
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ‘144A’ 3.85% 1/9/2049
EUR
85,120,906 0.52
46,478,000
316,649,332 1.94
日本
Japan Government Thirty Year Bond 0.4% 20/9/2049
JPY
13,899,900,000 119,426,838 0.73
Nissan Motor Co Ltd ‘144A’ 3.522% 17/9/2025
USD
1,291,061 0.01
1,217,000
120,717,899 0.74
ルクセンブルグ
Altice Financing SA ‘144A’ 5% 15/1/2028
USD
650,000 654,062 0.01
Atento Luxco 1 SA ‘144A’ 8% 10/2/2026
USD
385,000 405,020 0.00
FEL Energy VI Sarl 5.75% 1/12/2040
USD
1,163,000 1,225,511 0.01
Garfunkelux Holdco 3 SA ‘144A’ 6.75% 1/11/2025
EUR
3,031,000 3,793,287 0.02
Garfunkelux Holdco 3 SA ‘144A’ 7.75% 1/11/2025
GBP
5,154,000 7,426,156 0.05
Intelsat Jackson Holdings SA (Defaulted) ‘144A’ 8%
USD
13,594,000 14,058,371 0.09
15/2/2024
Kenbourne Invest SA ‘144A’ 4.7% 22/1/2028
USD
470,000 489,505 0.00
Kenbourne Invest SA ‘144A’ 6.875% 26/11/2024
USD
528,000 569,580 0.00
Millicom International Cellular SA ‘144A’ 4.5%
USD
1,547,000 1,660,608 0.01
27/4/2031
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ルクセンブルグ(続き)
Puma International Financing SA ‘144A’ 5% 24/1/2026
USD
484,000 470,539 0.00
Puma International Financing SA ‘144A’ 5.125% 6/10/2024
USD
1,852,000 1,854,315 0.01
Rumo Luxembourg Sarl ‘144A’ 5.875% 18/1/2025
USD
2,090,000 2,202,011 0.01
Simpar Europe SA ‘144A’ 5.2% 26/1/2031
USD
1,150,000 1,164,375 0.01
Simpar Europe SA 7.75% 26/7/2024
USD
1,562,715 0.01
1,476,000
37,536,055 0.23
モーリシャス
HTA Group Ltd/Mauritius ‘144A’ 7% 18/12/2025
USD
2,052,000 2,202,694 0.01
India Green Energy Holdings ‘144A’ 5.375% 29/4/2024
USD
1,710,312 0.01
1,625,000
3,913,006 0.02
メキシコ
Alfa SAB de CV ‘144A’ 6.875% 25/3/2044
USD
876,000 1,080,491 0.01
Alpek SAB de CV ‘144A’ 3.25% 25/2/2031
USD
200,000 199,000 0.00
Banco Mercantil del Norte SA/ Grand Cayman ‘144A’ FRN
USD
1,480,000 1,576,894 0.01
27/9/2024 (Perpetual)
BBVA Bancomer SA/Texas FRN 18/1/2033
USD
1,469,000 1,553,008 0.01
Cemex SAB de CV ‘144A’ 3.875% 11/7/2031
USD
308,000 309,733 0.00
Cemex SAB de CV 5.45% 19/11/2029
USD
1,026,000 1,123,310 0.01
Controladora Mabe SA de CV ‘144A’ 5.6% 23/10/2028
USD
1,338,000 1,572,568 0.01
Cydsa SAB de CV ‘144A’ 6.25% 4/10/2027
USD
1,276,000 1,348,971 0.01
Grupo Bimbo SAB de CV ‘144A’ FRN 17/4/2023 (Perpetual)
USD
1,453,000 1,541,495 0.01
Mexico City Airport Trust 5.5% 31/7/2047
USD
1,163,000 1,098,308 0.01
Mexico Government International Bond 2.659% 24/5/2031
USD
4,960,000 4,778,650 0.03
Mexico Government International Bond 3.75% 11/1/2028
USD
2,011,000 2,185,706 0.01
Mexico Government International Bond 4.75% 27/4/2032
USD
4,373,000 4,935,340 0.03
Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER ‘144A’
USD
2,134,000 2,226,114 0.01
8.25% 11/2/2025
Petroleos Mexicanos 6.35% 12/2/2048
USD
2,080,000 1,758,575 0.01
Petroleos Mexicanos 6.5% 13/3/2027
USD
4,897,000 5,102,552 0.03
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/1/2060
USD
685,000 604,170 0.00
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/1/2050
USD
669,608 0.01
703,000
33,664,493 0.21
モロッコ
Morocco Government International Bond ‘144A’ 3%
USD
1,491,000 1,448,134 0.01
15/12/2032*
Morocco Government International Bond ‘144A’ 4%
USD
801,562 0.00
855,000
15/12/2050
2,249,696 0.01
オランダ
Ares European CLO X BV FRN 15/10/2031
EUR
103,000 125,119 0.00
Embraer Netherlands Finance BV ‘144A’ 6.95% 17/1/2028
USD
1,482,000 1,666,092 0.01
Equate Petrochemical BV ‘144A’ 4.25% 3/11/2026
USD
307,000 334,966 0.00
Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/1/2025
USD
1,605,000 1,802,866 0.01
Petrobras Global Finance BV 5.6% 3/1/2031
USD
5,818,000 6,297,985 0.04
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
オランダ(続き)
Petrobras Global Finance BV 5.999% 27/1/2028
USD
955,000 1,088,557 0.01
VEON Holdings BV ‘144A’ 4% 9/4/2025
USD
1,067,000 1,133,794 0.01
Vivo Energy Investments BV ‘144A’ 5.125% 24/9/2027
USD
1,197,000 1,282,286 0.01
Ziggo Bond Co BV ‘144A’ 6% 15/1/2027
USD
399,000 416,249 0.00
Ziggo BV 2.875% 15/1/2030
EUR
25,365,000 31,233,025 0.19
Ziggo BV ‘144A’ 4.875% 15/1/2030
USD
260,000 273,325 0.00
Ziggo BV ‘144A’ 5.5% 15/1/2027
USD
1,014,931 0.01
973,000
46,669,195 0.29
オマーン
Oman Government International Bond 6.5% 8/3/2047
USD
1,171,000 1,112,999 0.00
Oman Government International Bond 6.75% 17/1/2048
USD
1,130,930 0.01
1,171,000
2,243,929 0.01
パナマ
AES Panama Generation Holdings SRL ‘144A’ 4.375%
USD
1,256,000 1,331,753 0.01
31/5/2030
Banistmo SA 3.65% 19/9/2022
USD
1,536,000 1,580,400 0.01
Carnival Corp ‘144A’ 11.5% 1/4/2023
USD
2,735,000 3,125,298 0.02
ENA Master Trust ‘144A’ 4% 19/5/2048
USD
542,000 578,670 0.00
Panama Government International Bond 3.16% 23/1/2030
USD
2,412,000 2,519,409 0.02
Panama Government International Bond 4.5% 16/4/2050
USD
1,784,000 1,991,111 0.01
Panama Government International Bond 6.7% 26/1/2036
USD
1,685,399 0.01
1,247,000
12,812,040 0.08
パラグアイ
Paraguay Government International Bond ‘144A’ 4.95%
USD
1,559,000 1,769,465 0.01
28/4/2031
Paraguay Government International Bond ‘144A’ 5.4%
USD
2,071,790 0.01
1,794,000
30/3/2050
3,841,255 0.02
プエルトリコ
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue
USD
911,000 980,910 0.01
4.75% 1/7/2053
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 5%
USD
14,924,718 0.09
13,609,000
1/7/2058
15,905,628 0.10
カタール
Qatar Government International Bond ‘144A’ 4% 14/3/2029
USD
3,810,000 4,362,450 0.03
Qatar Government International Bond ‘144A’ 4.4%
USD
2,009,881 0.01
1,706,000
16/4/2050
6,372,331 0.04
ルーマニア
Romanian Government International Bond ‘144A’ 6.125%
USD
1,708,731 0.01
1,310,000
22/1/2044
ロシア連邦
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% 23/6/2027
USD
800,000 906,000 0.01
78/196
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ロシア連邦(続き)
Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/6/2047
USD
1,749,125 0.01
1,400,000
2,655,125 0.02
サウジアラビア
Saudi Arabian Oil Co ‘144A’ 2.25% 24/11/2030
USD
7,157,000 7,015,041 0.04
Saudi Government International Bond 4.5% 17/4/2030
USD
2,142,000 2,512,499 0.02
Saudi Government International Bond 4.625% 4/10/2047
USD
1,778,185 0.01
1,553,000
11,305,725 0.07
シンガポール
CapitaLand Ltd 1.95% 17/10/2023
SGD
9,000,000 6,841,062 0.04
Continuum Energy LevanterPte Ltd ‘144A’ 4.5% 9/2/2027
USD
890,312 0.01
875,000
7,731,374 0.05
スペイン
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 16/11/2027
USD
1,200,000 1,275,000 0.01
(Perpetual)
Spain Government Bond ‘144A’ 0.6% 31/10/2029
EUR
81,529,000 101,864,376 0.62
Spain Government Bond ‘144A’ 1% 31/10/2050
EUR
19,498,000 22,129,890 0.13
Spain Government Bond ‘144A’ 1.25% 31/10/2030
EUR
11,122,000 14,636,957 0.09
Spain Government Bond ‘144A’ 2.7% 31/10/2048
EUR
14,194,532 0.09
8,651,000
154,100,755 0.94
スイス
Credit Suisse Group AG ‘144A’ FRN 3/9/2030 (Perpetual)
USD
4,600,000 4,502,250 0.03
UBS Group AG ‘144A’ FRN 10/2/2031 (Perpetual)
USD
1,182,561 0.00
1,193,000
5,684,811 0.03
ウクライナ
Ukraine Government International Bond ‘144A’ 7.253%
USD
3,718,000 3,790,617 0.02
15/3/2033
Ukraine Government International Bond 7.75% 1/9/2023
USD
690,000 746,408 0.01
Ukraine Government International Bond 7.75% 1/9/2025
USD
992,000 1,080,536 0.01
Ukraine Government International Bond ‘144A’ 7.75%
USD
1,772,680 0.01
1,628,000
1/9/2025
7,390,241 0.05
アラブ首長国連邦
DP World Plc 6.85% 2/7/2037
USD
1,340,000 1,759,378 0.01
NBK Tier 1 Financing Ltd ‘144A’ FRN 24/8/2026
USD
2,111,058 0.01
2,123,000
(Perpetual)
3,870,436 0.02
英国
Ellaktor Value Plc ‘144A’ 6.375% 15/12/2024
EUR
8,904,000 10,191,695 0.06
HSBC Holdings Plc FRN 17/12/2030 (Perpetual)
USD
1,569,000 1,570,863 0.01
International Game Technology Plc ‘144A’ 6.25%
USD
292,000 297,387 0.00
15/2/2022
International Game Technology Plc ‘144A’ 6.25%
USD
210,000 238,744 0.00
15/1/2027
International Game Technology Plc ‘144A’ 6.5% 15/2/2025
USD
398,000 438,449 0.00
79/196
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
Liquid Telecommunications Financing Plc ‘144A’ 5.5%
USD
1,030,000 1,047,155 0.01
4/9/2026
Lloyds Banking Group Plc FRN 3/12/2035
GBP
12,366,000 17,263,090 0.11
Modulaire Global Finance Plc 6.5% 15/2/2023
EUR
17,760,000 22,047,567 0.14
Virgin Media Finance Plc ‘144A’ 5% 15/7/2030
USD
429,000 438,653 0.00
Virgin Media Secured Finance Plc ‘144A’ 4.5% 15/8/2030
USD
215,000 220,052 0.00
Vmed O2 UK Financing I Plc ‘144A’ 4.25% 31/1/2031
USD
265,000 264,669 0.00
Vodafone Group Plc FRN 4/4/2079
USD
459,746 0.00
382,000
54,478,070 0.33
米国
1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 ‘Series
USD
2,640,000 2,767,995 0.02
2015-1211 D’‘144A’ FRN 10/8/2035
522 Funding CLO 2019-5 Ltd ‘Series 2017-1A C’‘144A’
USD
283,864 283,334 0.00
FRN 20/10/2029
Acadia Healthcare Co Inc ‘144A’ 5% 15/4/2029
USD
400,000 420,000 0.00
Acadia Healthcare Co Inc ‘144A’ 5.5% 1/7/2028
USD
1,700,000 1,800,937 0.01
ADT Security Corp/The ‘144A’ 4.875% 15/7/2032
USD
185,000 198,220 0.00
Affinity Gaming ‘144A’ 6.875% 15/12/2027
USD
1,558,000 1,656,349 0.01
AGL CLO 7 Ltd ‘Series 2020-7A A1’‘144A’ FRN 15/7/2031
USD
940,000 943,402 0.01
AGL Core CLO 5 Ltd ‘Series 2020-5A A2’‘144A’ FRN
USD
950,000 950,389 0.01
20/7/2030
AGL Core CLO 5 Ltd ‘Series 2020-5A B’‘144A’ FRN
USD
1,250,000 1,263,038 0.01
20/7/2030
AIMCO CLO Series 2018-A ‘Series 2018-AA B’‘144A’ FRN
USD
278,501 279,228 0.00
17/4/2031
Air Lease Corp 3.125% 1/12/2030
USD
2,943,000 2,926,175 0.02
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP /
USD
261,000 268,765 0.00
Albertsons LLC ‘144A’ 3.5% 15/2/2023
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP /
USD
7,714,000 7,472,937 0.05
Albertsons LLC ‘144A’ 3.5% 15/3/2029
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP /
USD
192,000 197,980 0.00
Albertsons LLC 5.75% 15/3/2025
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP /
USD
215,000 235,291 0.00
Albertsons LLC ‘144A’ 7.5% 15/3/2026
Allegiant Travel Co ‘144A’ 8.5% 5/2/2024
USD
11,736,000 12,789,013 0.08
ALM XVIII Ltd ‘Series 2016-18A A2R’‘144A’ FRN
USD
281,664 281,453 0.00
15/1/2028
AMC Networks Inc 4.75% 1/8/2025
USD
259,000 265,541 0.00
AMC Networks Inc 5% 1/4/2024
USD
129,000 130,774 0.00
American Builders & Contractors Supply Co Inc ‘144A’ 4%
USD
181,000 183,628 0.00
15/1/2028
American Express Co FRN 15/6/2021 (Perpetual)
USD
5,545,000 5,503,412 0.03
AMN Healthcare Inc ‘144A’ 4% 15/4/2029
USD
522,000 534,940 0.00
Apidos CLO XV ‘Series 2013-15A A1RR’‘144A’ FRN
USD
1,085,000 1,081,720 0.01
20/4/2031
Apidos CLO XXVI ‘Series 2017-26A A2’‘144A’ FRN
USD
250,000 250,913 0.00
18/7/2029
Aramark Services Inc 4.75% 1/6/2026
USD
442,000 450,438 0.00
Aramark Services Inc ‘144A’ 5% 1/2/2028
USD
1,010,000 1,043,128 0.01
80/196
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Ares XXIX CLO Ltd ‘Series 2014-1A BR’‘144A’ FRN
USD
500,000 500,406 0.00
17/4/2026
Atrium XII ‘144A’ FRN 22/4/2027
USD
418,056 415,164 0.00
Atrium XIII ‘144A’ FRN 21/11/2030
USD
400,000 397,818 0.00
Avantor Funding Inc ‘144A’ 4.625% 15/7/2028
USD
2,150,000 2,249,437 0.01
Avaya Inc ‘144A’ 6.125% 15/9/2028
USD
1,305,000 1,402,059 0.01
Aviation Capital Group LLC ‘144A’ 1.95% 30/1/2026
USD
1,309,000 1,283,736 0.01
Axalta Coating Systems LLC ‘144A’ 3.375% 15/2/2029
USD
548,000 533,957 0.00
B&G Foods Inc 5.25% 15/9/2027
USD
142,000 149,483 0.00
Bain Capital Credit CLO 2020-2 Ltd ‘Series 2020-2A B1’
USD
975,000 983,236 0.01
‘144A’ FRN 21/7/2031
Ball Corp 2.875% 15/8/2030
USD
1,805,000 1,749,731 0.01
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P ‘
USD
460,000 487,636 0.00
Series 2015-200P D’‘144A’ FRN 14/4/2033
BANK 2017-BNK8 ‘Series 2017-BNK8 B’ FRN 15/11/2050
USD
951,190 1,047,111 0.01
BANK 2017-BNK9 ‘Series 2017-BNK9 A4’ 3.538% 15/11/2054
USD
1,210,000 1,350,770 0.01
Bausch Health Americas Inc ‘144A’ 9.25% 1/4/2026
USD
728,000 809,070 0.01
Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 ‘Series 2005-3A M6
USD
279,988 266,389 0.00
’‘144A’ FRN 25/11/2035
Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 ‘Series 2006-3A M1
USD
377,092 358,117 0.00
’‘144A’ FRN 25/10/2036
BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust ‘Series 2018-TALL C’‘
USD
2,951,000 2,920,444 0.02
144A’ FRN 15/3/2037
Beechwood Park CLO Ltd ‘Series 2019-1A B2A’‘144A’ FRN
USD
500,000 502,454 0.00
17/1/2033
Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp ‘144A
USD
611,000 657,024 0.01
’ 7.625% 15/12/2025
BlueMountain CLO 2014-2 Ltd ‘Series 2014-2A BR2’‘144A
USD
279,432 280,476 0.00
’ FRN 20/10/2030
Boise Cascade Co ‘144A’ 4.875% 1/7/2030
USD
459,000 492,041 0.00
Boyd Gaming Corp ‘144A’ 8.625% 1/6/2025
USD
825,000 909,562 0.01
Bristow Group Inc ‘144A’ 6.875% 1/3/2028
USD
2,742,000 2,772,847 0.02
British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust ‘144A
USD
976,426 1,044,776 0.01
’ 4.25% 15/11/2032
British Airways 2020-1 Class B Pass Through Trust ‘144A
USD
2,058,927 2,350,542 0.02
’ 8.375% 15/11/2028
Broadcom Inc ‘144A’ 1.95% 15/2/2028
USD
785,000 771,368 0.01
Buckeye Partners LP ‘144A’ 4.125% 1/3/2025
USD
3,544,000 3,634,815 0.02
Buckeye Partners LP 4.15% 1/7/2023
USD
126,000 129,107 0.00
Buckeye Partners LP 4.35% 15/10/2024
USD
718,000 743,579 0.01
Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 5%
USD
4,720,000 5,255,366 0.03
1/6/2055
Builders FirstSource Inc ‘144A’ 6.75% 1/6/2027
USD
214,000 229,783 0.00
BWAY 2013-1515 Mortgage Trust ‘Series 2013-1515 D’‘
USD
2,281,200 2,399,075 0.02
144A’ 3.633% 10/3/2033
BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA ‘Series 2018-
USD
800,000 802,316 0.01
BIOA D’‘144A’ FRN 15/3/2037
BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA ‘Series 2018-
USD
3,647,578 3,660,340 0.02
BIOA E’‘144A’ FRN 15/3/2037
BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA ‘Series 2018-
USD
4,720,128 4,737,555 0.03
BIOA F’‘144A’ FRN 15/3/2037
81/196
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND ‘Series 2018-IND G
USD
2,277,227 2,286,434 0.01
’‘144A’ FRN 15/11/2035
BY Crown Parent LLC / BY Bond Finance Inc ‘144A’ 4.25%
USD
679,000 701,916 0.01
31/1/2026
Caesars Entertainment Inc ‘144A’ 6.25% 1/7/2025
USD
14,399,000 15,281,011 0.09
Caesars Entertainment Inc ‘144A’ 8.125% 1/7/2027
USD
4,918,000 5,374,046 0.03
Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc ‘144A’
USD
2,176,000 2,289,696 0.02
5.75% 1/7/2025
California Street CLO XII Ltd ‘Series 2013-12A CR’‘
USD
368,556 368,794 0.00
144A’ FRN 15/10/2025
Calpine Corp ‘144A’ 4.5% 15/2/2028
USD
611,000 632,538 0.00
Calpine Corp ‘144A’ 5.125% 15/3/2028
USD
1,472,000 1,498,003 0.01
CARLYLE US CLO 2018-1 Ltd ‘Series 2018-1A A2’‘144A’
USD
250,000 248,310 0.00
FRN 20/4/2031
Carrier Global Corp 3.577% 5/4/2050
USD
2,641,000 2,643,151 0.02
Catskill Park CLO Ltd ‘Series 2017-1A A1B’‘144A’ FRN
USD
541,794 542,579 0.00
20/4/2029
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ‘144A’
USD
1,490,000 1,564,053 0.01
4.75% 1/3/2030
CD 2017-CD6 Mortgage Trust ‘Series 2017-CD6 B’ FRN
USD
527,428 574,764 0.00
13/11/2050
Cedar Fair LP 5.25% 15/7/2029
USD
166,000 167,526 0.00
Cedar Fair LP / Canada’s Wonderland Co / Magnum
USD
169,000 171,696 0.00
Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/4/2027
Cedar Fair LP / Canada’s Wonderland Co / Magnum
USD
475,000 498,750 0.00
Management Corp / Millennium Op ‘144A’ 5.5% 1/5/2025
Centene Corp 3% 15/10/2030
USD
5,607,000 5,740,166 0.04
Centene Corp 4.25% 15/12/2027
USD
825,000 863,214 0.01
Centene Corp 4.75% 15/1/2025
USD
4,819,000 4,941,884 0.03
Centene Corp ‘144A’ 5.375% 1/6/2026
USD
5,392,000 5,654,860 0.04
Centene Corp ‘144A’ 5.375% 15/8/2026
USD
249,000 262,695 0.00
Centennial Resource Production LLC ‘144A’ 5.375%
USD
350,000 305,156 0.00
15/1/2026
CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN ‘Series 2018-
USD
741,368 772,047 0.01
TAN E’‘144A’ FRN 15/2/2033
CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN ‘Series 2018-
USD
666,649 698,763 0.01
TAN C’‘144A’ 5.295% 15/2/2033
CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC ‘Series 2017-
USD
2,012,625 2,015,605 0.01
BIOC E’‘144A’ FRN 15/7/2032
Charles River Laboratories International Inc ‘144A’
USD
171,000 178,588 0.00
5.5% 1/4/2026
Charles Schwab Corp/The FRN 1/12/2030 (Perpetual)
USD
2,980,000 2,976,275 0.02
Charter Communications Operating LLC / Charter
USD
9,634,000 9,677,377 0.06
Communications Operating Capital 2.8% 1/4/2031
Chenango Park CLO Ltd ‘Series 2018-1A A2’‘144A’ FRN
USD
692,352 691,904 0.01
15/4/2030
Cheniere Energy Inc ‘144A’ 4.625% 15/10/2028
USD
3,338,000 3,484,872 0.02
Cheniere Energy Partners LP 4.5% 1/10/2029
USD
718,000 758,215 0.01
Cheniere Energy Partners LP 5.25% 1/10/2025
USD
1,281,000 1,317,829 0.01
Cheniere Energy Partners LP 5.625% 1/10/2026
USD
369,000 384,978 0.00
Chesapeake Energy Corp ‘144A’ 5.5% 1/2/2026
USD
3,080,000 3,217,969 0.02
82/196
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Chesapeake Energy Corp ‘144A’ 5.875% 1/2/2029
USD
562,000 601,340 0.00
Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc ‘144A’ 4.625%
USD
599,000 621,463 0.00
15/11/2028
CHS/Community Health Systems Inc ‘144A’ 8% 15/3/2026
USD
1,863,000 1,992,851 0.01
Churchill Downs Inc ‘144A’ 4.75% 15/1/2028
USD
128,000 133,570 0.00
Churchill Downs Inc ‘144A’ 5.5% 1/4/2027
USD
201,000 210,008 0.00
CIFC Funding 2017-III Ltd ‘Series 2017-3A A2’‘144A’
USD
387,293 386,968 0.00
FRN 20/7/2030
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 ‘Series
USD
728,994 774,494 0.01
2014-GC19 D’‘144A’ FRN 10/3/2047
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC23 ‘Series
USD
3,402,740 3,697,972 0.02
2014-GC23 AS’ 3.863% 10/7/2047
Citigroup COmmercial Mortgage Trust 2018-C6 ‘Series
USD
1,223,900 1,425,616 0.01
2018- C6 A4’ 4.412% 10/11/2051
Citigroup Inc FRN 15/5/2021 (Perpetual)
USD
7,657,000 7,676,142 0.05
Citigroup Inc FRN 31/3/2031
USD
3,962,000 4,568,454 0.03
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co ‘144A’ 6.25%
USD
259,000 276,806 0.00
15/5/2026
Clark Equipment Co ‘144A’ 5.875% 1/6/2025
USD
1,014,000 1,075,827 0.01
Clean Harbors Inc ‘144A’ 4.875% 15/7/2027
USD
177,000 186,436 0.00
CNX Resources Corp ‘144A’ 7.25% 14/3/2027
USD
177,000 189,834 0.00
Colfax Corp ‘144A’ 6% 15/2/2024
USD
205,000 212,298 0.00
COMM 2014-CCRE17 Mortgage Trust ‘Series 2014- CR17 C’
USD
1,213,453 1,304,900 0.01
FRN 10/5/2047
COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust ‘Series 2014- CR21 A3’
USD
2,404,256 2,588,446 0.02
3.528% 10/12/2047
CommScope Inc ‘144A’ 7.125% 1/7/2028
USD
1,851,000 1,938,367 0.01
CommScope Technologies LLC ‘144A’ 6% 15/6/2025
USD
1,365,000 1,390,730 0.01
Continental Resources Inc/OK 4.375% 15/1/2028
USD
242,000 256,217 0.00
Cook Park CLO Ltd ‘Series 2018-1A B’‘144A’ FRN
USD
692,561 684,509 0.01
17/4/2030
CrownRock LP / CrownRock Finance Inc ‘144A’ 5.625%
USD
651,000 662,536 0.01
15/10/2025
CSC Holdings LLC ‘144A’ 3.375% 15/2/2031
USD
2,013,000 1,943,055 0.01
CSC Holdings LLC ‘144A’ 4.125% 1/12/2030
USD
5,785,000 5,848,635 0.04
CSC Holdings LLC ‘144A’ 4.625% 1/12/2030
USD
11,186,000 11,201,493 0.07
CSC Holdings LLC ‘144A’ 5.375% 1/2/2028
USD
804,000 851,822 0.01
CSC Holdings LLC ‘144A’ 5.5% 15/5/2026
USD
3,005,000 3,110,175 0.02
CSC Holdings LLC ‘144A’ 5.75% 15/1/2030
USD
1,117,000 1,196,592 0.01
DAE Funding LLC ‘144A’ 3.375% 20/3/2028
USD
1,725,000 1,754,109 0.01
Darling Ingredients Inc ‘144A’ 5.25% 15/4/2027
USD
169,000 179,183 0.00
DaVita Inc ‘144A’ 3.75% 15/2/2031
USD
18,836,000 18,047,242 0.11
DaVita Inc ‘144A’ 4.625% 1/6/2030
USD
9,137,000 9,319,786 0.06
DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust ‘Series 2018-GLKS B’‘
USD
1,341,475 1,348,676 0.01
144A’ FRN 19/12/2030
DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust ‘Series 2018-GLKS C’‘
USD
1,010,000 1,009,140 0.01
144A’ FRN 19/12/2030
DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/5/2029
USD
156,000 167,964 0.00
DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/7/2025
USD
284,000 304,058 0.00
83/196
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
DISH DBS Corp 7.75% 1/7/2026
USD
732,000 808,402 0.01
Elanco Animal Health Inc 4.912% 27/8/2021
USD
164,000 166,206 0.00
Elanco Animal Health Inc 5.272% 28/8/2023
USD
254,000 274,884 0.00
Elanco Animal Health Inc 5.9% 28/8/2028
USD
363,000 423,314 0.00
Emergent BioSolutions Inc ‘144A’ 3.875% 15/8/2028
USD
228,000 232,417 0.00
Encompass Health Corp 4.5% 1/2/2028
USD
415,000 434,530 0.00
Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc ‘144A’
USD
163,000 166,263 0.00
5.5% 30/1/2026
Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc ‘144A’
USD
780,000 827,580 0.01
5.75% 30/1/2028
Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc ‘144A’
USD
288,000 305,009 0.00
6.625% 15/7/2025
Energizer Holdings Inc ‘144A’ 4.375% 31/3/2029
USD
747,000 750,511 0.01
Energizer Holdings Inc ‘144A’ 4.75% 15/6/2028
USD
1,205,000 1,230,425 0.01
ESH Hospitality Inc ‘144A’ 4.625% 1/10/2027
USD
190,000 194,038 0.00
ESH Hospitality Inc ‘144A’ 5.25% 1/5/2025
USD
425,000 433,064 0.00
Fannie Mae-Aces ‘Series 2018- M13 A2’ FRN 25/9/2030
USD
1,335,000 1,563,363 0.01
Figueroa CLO 2014-1 Ltd ‘Series 2014-1A CR’‘144A’ FRN
USD
750,000 750,093 0.01
15/1/2027
Flatiron CLO 18 Ltd ‘Series 2018-1A A’‘144A’ FRN
USD
312,587 311,129 0.00
17/4/2031
Ford Motor Co 9% 22/4/2025
USD
1,023,000 1,246,797 0.01
Ford Motor Co 9.625% 22/4/2030
USD
290,000 414,440 0.00
Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/8/2027
USD
2,571,000 2,710,657 0.02
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/6/2025
USD
1,426,000 1,556,122 0.01
Forestar Group Inc ‘144A’ 5% 1/3/2028
USD
6,116,000 6,443,787 0.04
Forestar Group Inc ‘144A’ 8% 15/4/2024
USD
1,910,000 1,998,137 0.01
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD
35,830,000 2,009,167 0.01
Certificates FRN 25/5/2029
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD
22,647,298 2,685,290 0.02
Certificates FRN 25/1/2030
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD
4,900,754 556,597 0.00
Certificates FRN 25/7/2030
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD
14,463,403 1,226,310 0.01
Certificates FRN 25/10/2030
Freeport-McMoRan Inc 4.625% 1/8/2030
USD
1,361,000 1,511,697 0.01
Freeport-McMoRan Inc 5% 1/9/2027
USD
789,000 841,453 0.01
Fresh Market Inc/The ‘144A’ 9.75% 1/5/2023
USD
1,993,000 2,064,001 0.01
Frontier Communications Corp ‘144A’ 5% 1/5/2028
USD
3,311,000 3,426,885 0.02
Frontier Communications Corp ‘144A’ 5.875% 15/10/2027
USD
1,365,000 1,460,550 0.01
Frontier Communications Corp ‘144A’ 6.75% 1/5/2029
USD
4,641,000 4,836,850 0.03
Frontier Communications Corp (Defaulted) 10.5% 15/9/2022
USD
4,230,000 2,403,169 0.02
Full House Resorts Inc ‘144A’ 8.25% 15/2/2028
USD
519,000 551,437 0.00
GCI LLC ‘144A’ 4.75% 15/10/2028
USD
823,000 855,406 0.01
General Motors Financial Co Inc FRN 30/9/2030 (Perpetual)
USD
1,154,000 1,278,517 0.01
General Motors Financial Co Inc 2.7% 20/8/2027
USD
5,238,000 5,422,345 0.03
84/196
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8%
USD
709,000 724,534 0.01
15/1/2027
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/1/2031
USD
2,696,000 2,871,442 0.02
Graham Packaging Co Inc ‘144A’ 7.125% 15/8/2028
USD
351,000 379,843 0.00
Gray Television Inc ‘144A’ 7% 15/5/2027
USD
494,000 540,930 0.00
Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp
USD
2,114,000 2,118,545 0.01
‘144A’ 9% 30/9/2021
Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp
USD
700,000 633,500 0.00
‘144A’ 12% 1/9/2025
Hanesbrands Inc ‘144A’ 4.625% 15/5/2024
USD
299,000 317,874 0.00
Harsco Corp ‘144A’ 5.75% 31/7/2027
USD
126,000 132,064 0.00
HCA Inc 3.5% 1/9/2030
USD
11,500,000 11,869,511 0.07
Herc Holdings Inc ‘144A’ 5.5% 15/7/2027
USD
307,000 322,671 0.00
Hess Corp 4.3% 1/4/2027
USD
2,770,000 3,073,858 0.02
Hilton Domestic Operating Co Inc ‘144A’ 3.625%
USD
8,815,000 8,704,812 0.05
15/2/2032
Hilton Domestic Operating Co Inc ‘144A’ 4% 1/5/2031
USD
871,000 888,612 0.01
Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/1/2030
USD
476,000 516,162 0.00
Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance
USD
201,000 209,919 0.00
Corp 4.875% 1/4/2027
Hologic Inc ‘144A’ 3.25% 15/2/2029
USD
4,941,000 4,974,969 0.03
Howard Hughes Corp/The ‘144A’ 4.125% 1/2/2029
USD
2,221,000 2,207,119 0.01
Howard Hughes Corp/The ‘144A’ 4.375% 1/2/2031
USD
2,443,000 2,435,182 0.02
Howard Hughes Corp/The ‘144A’ 5.375% 15/3/2025
USD
1,455,000 1,498,141 0.01
Howard Hughes Corp/The ‘144A’ 5.375% 1/8/2028
USD
4,423,000 4,684,289 0.03
Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust ‘Series 2016- 10HY
USD
546,920 552,583 0.00
E’‘144A’ FRN 10/8/2038
Hughes Satellite Systems Corp 7.625% 15/6/2021
USD
1,519,000 1,544,291 0.01
ICG US CLO 2014-3 Ltd ‘Series 2014-3A A1RR’‘144A’ FRN
USD
249,390 249,428 0.00
25/4/2031
iHeartCommunications Inc ‘144A’ 4.75% 15/1/2028
USD
194,000 199,007 0.00
iHeartCommunications Inc ‘144A’ 5.25% 15/8/2027
USD
232,000 239,932 0.00
iHeartCommunications Inc 6.375% 1/5/2026
USD
577,749 610,808 0.00
IQVIA Inc ‘144A’ 5% 15/10/2026
USD
351,000 364,382 0.00
IQVIA Inc ‘144A’ 5% 15/5/2027
USD
370,000 387,860 0.00
Iron Mountain Inc ‘144A’ 4.5% 15/2/2031
USD
5,968,000 5,939,413 0.04
Iron Mountain Inc ‘144A’ 4.875% 15/9/2027
USD
514,000 537,981 0.00
Iron Mountain Inc ‘144A’ 5.25% 15/3/2028
USD
424,000 445,465 0.00
Iron Mountain Inc ‘144A’ 5.25% 15/7/2030
USD
6,968,000 7,165,473 0.04
Jaguar Holding Co II / PPD Development LP ‘144A’ 5%
USD
631,000 667,282 0.01
15/6/2028
JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc ‘144A’ 6.75%
USD
321,000 354,235 0.00
15/2/2028
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc ‘
USD
502,000 568,831 0.00
144A’ 6.5% 15/4/2029
Joseph T Ryerson & Son Inc ‘144A’ 8.5% 1/8/2028
USD
815,000 897,009 0.01
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD
772,280 773,618 0.01
2018-WPT ‘Series 2018-WPT DFL’‘144A’ FRN 5/7/2033
85/196
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD
1,333,108 1,410,978 0.01
2018-WPT ‘Series 2018-WPT DFX’‘144A’ 5.35% 5/7/2033
Kaiser Aluminum Corp ‘144A 4.625% 1/3/2028’
USD
124,000 130,100 0.00
Kraft Heinz Foods Co 5% 15/7/2035
USD
440,000 529,621 0.00
L Brands Inc 5.25% 1/2/2028
USD
532,000 569,240 0.00
L Brands Inc ‘144A’ 6.625% 1/10/2030
USD
550,000 621,156 0.00
L Brands Inc ‘144A’ 6.875% 1/7/2025
USD
376,000 410,667 0.00
Lamar Media Corp 4% 15/2/2030
USD
209,000 215,348 0.00
Lamar Media Corp 4.875% 15/1/2029
USD
640,000 679,200 0.01
Lamb Weston Holdings Inc ‘144A’ 4.625% 1/11/2024
USD
276,000 287,484 0.00
Lamb Weston Holdings Inc ‘144A’ 4.875% 1/11/2026
USD
278,000 288,946 0.00
Lamb Weston Holdings Inc ‘144A’ 4.875% 15/5/2028
USD
130,000 142,594 0.00
Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends Hospitality
USD
272,000 279,140 0.00
Co-Issuer Inc ‘144A’ 5% 1/2/2026
Lennar Corp 4.125% 15/1/2022
USD
194,000 198,364 0.00
Lennar Corp 4.5% 30/4/2024
USD
221,000 244,129 0.00
Level 3 Financing Inc ‘144A’ 3.625% 15/1/2029
USD
6,235,000 6,238,897 0.04
Level 3 Financing Inc ‘144A’ 4.25% 1/7/2028
USD
10,871,000 11,153,646 0.07
Level 3 Financing Inc 5.25% 15/3/2026
USD
257,000 264,787 0.00
Lumen Technologies Inc ‘144A’ 4% 15/2/2027
USD
459,000 474,074 0.00
Lumen Technologies Inc ‘144A’ 5.125% 15/12/2026
USD
453,000 473,102 0.00
Madison Park Funding XII Ltd ‘Series 2014-12A B1R’‘
USD
312,340 312,341 0.00
144A’ FRN 20/7/2026
Madison Park Funding XIII Ltd ‘Series 2014-13A BR2’‘
USD
450,000 448,610 0.00
144A’ FRN 19/4/2030
Madison Park Funding XXVI Ltd ‘Series 2017-26A AR’‘
USD
280,587 281,467 0.00
144A’ FRN 29/7/2030
Marriott International Inc/MD 4.625% 15/6/2030
USD
465,000 524,462 0.00
Marriott Ownership Resorts Inc ‘144A’ 6.125% 15/9/2025
USD
4,592,000 4,890,480 0.03
Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6.5% 15/9/2026
USD
261,000 271,563 0.00
MasTec Inc ‘144A’ 4.5% 15/8/2028
USD
154,000 161,892 0.00
Mauser Packaging Solutions Holding Co ‘144A’ 7.25%
USD
1,323,000 1,319,693 0.01
15/4/2025
McDonald’s Corp 4.45% 1/9/2048
USD
3,492,000 4,128,139 0.03
Meritor Inc ‘144A’ 4.5% 15/12/2028
USD
44,000 45,194 0.00
Meritor Inc ‘144A’ 6.25% 1/6/2025
USD
2,099,000 2,245,930 0.01
MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP
USD
1,955,000 1,987,991 0.01
Finance Co-Issuer Inc ‘144A’ 3.875% 15/2/2029
MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP
USD
1,011,000 1,068,091 0.01
Finance Co-Issuer Inc ‘144A’ 4.625% 15/6/2025
MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP
USD
363,000 391,521 0.00
Finance Co-Issuer Inc 5.625% 1/5/2024
MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP
USD
278,000 314,228 0.00
Finance Co-Issuer Inc 5.75% 1/2/2027
MGM Resorts International 5.5% 15/4/2027
USD
461,000 504,963 0.00
MGM Resorts International 6.75% 1/5/2025
USD
350,000 374,577 0.00
Michaels Stores Inc ‘144A’ 8% 15/7/2027
USD
2,339,000 2,512,530 0.02
Molina Healthcare Inc ‘144A’ 3.875% 15/11/2030
USD
766,000 806,368 0.01
86/196
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Molina Healthcare Inc 5.375% 15/11/2022
USD
237,000 250,479 0.00
Morgan Stanley FRN 15/4/2021 (Perpetual)
USD
6,379,000 6,388,042 0.04
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-
USD
395,094 409,807 0.00
C24 ‘Series 2015-C24 C’ FRN 15/5/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-
USD
2,057,000 2,309,055 0.02
C32 ‘Series 2016-C32 A4’ 3.72% 15/12/2049
Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP ‘Series 2018-MP A
USD
1,299,000 1,416,027 0.01
’‘144A’ FRN 11/7/2040
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625%
USD
547,000 592,554 0.00
1/8/2029
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5%
USD
470,000 499,034 0.00
15/10/2027
Nationstar Mortgage Holdings Inc ‘144A’ 5.125%
USD
693,000 705,994 0.01
15/12/2030
Nationstar Mortgage Holdings Inc ‘144A’ 5.5% 15/8/2028
USD
1,204,000 1,240,120 0.01
NBCUniversal Enterprise Inc ‘144A’ 5.25% 19/3/2024
USD
6,454,000 6,526,608 0.04
(Perpetual)
Netflix Inc 5.5% 15/2/2022
USD
237,000 246,924 0.00
Neuberger Berman CLO XX Ltd ‘Series 2015-20A BR’‘144A
USD
250,000 249,177 0.00
’ FRN 15/1/2028
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 Ltd ‘Series 2020-
USD
250,000 251,127 0.00
37A B’‘144A’ FRN 20/7/2031
New Home Co Inc/The ‘144A’ 7.25% 15/10/2025
USD
1,584,000 1,641,420 0.01
Newell Brands Inc 4.35% 1/4/2023
USD
461,000 483,345 0.00
Nexstar Broadcasting Inc ‘144A’ 4.75% 1/11/2028
USD
1,862,000 1,911,483 0.01
Nexstar Broadcasting Inc ‘144A’ 5.625% 15/7/2027
USD
705,000 744,082 0.01
NRG Energy Inc ‘144A’ 5.25% 15/6/2029
USD
591,000 630,783 0.00
NRG Energy Inc 5.75% 15/1/2028
USD
278,000 297,521 0.00
NRG Energy Inc 6.625% 15/1/2027
USD
414,000 431,727 0.00
NRG Energy Inc 7.25% 15/5/2026
USD
344,000 358,730 0.00
NuStar Logistics LP 5.75% 1/10/2025
USD
5,056,000 5,417,504 0.03
OAK Hill European Credit Partners V Designated Activity
EUR
281,000 340,855 0.00
Co ‘Series 2016-5X B1’ FRN 21/2/2030
OCP CLO 2017-13 Ltd ‘Series 2017-13A A2A’‘144A’ FRN
USD
689,061 691,704 0.01
15/7/2030
OCP CLO 2020-19 Ltd ‘Series 2020-19A B’‘144A’ FRN
USD
275,000 277,930 0.00
20/7/2031
Octagon Investment Partners 32 Ltd ‘Series 2017-1A B1’
USD
289,561 289,728 0.00
‘144A’ FRN 15/7/2029
ONEOK Partners LP 4.9% 15/3/2025
USD
5,974,000 6,678,100 0.04
Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp
USD
120,000 120,150 0.00
‘144A’ 4.625% 15/3/2030
Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp
USD
326,000 336,331 0.00
‘144A’ 5% 15/8/2027
Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp
USD
600,000 638,250 0.00
‘144A’ 6.25% 15/6/2025
Palmer Square CLO 2018-1 Ltd ‘Series 2018-1A A1’‘144A
USD
250,000 249,427 0.00
’ FRN 18/4/2031
Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2016-1 ‘
USD
370,796 372,491 0.00
Series 2016-1A A2R’‘144A’ FRN 23/8/2031
Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC
USD
775,000 817,625 0.01
/ PK Finance Co-Issuer ‘144A’ 5.875% 1/10/2028
87/196
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC
USD
128,000 138,480 0.00
/ PK Finance Co-Issuer ‘144A’ 7.5% 1/6/2025
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp ‘144A’ 5.625%
USD
236,000 259,482 0.00
15/10/2027
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp ‘144A’ 9.25%
USD
2,101,000 2,061,239 0.01
15/5/2025
Peninsula Pacific Entertainment LLC / Peninsula Pacific
USD
735,000 791,503 0.01
Entertainment Finance In ‘144A’ 8.5% 15/11/2027
PennyMac Financial Services Inc ‘144A’ 5.375%
USD
126,000 132,615 0.00
15/10/2025
PG&E Corp 5% 1/7/2028
USD
3,594,000 3,804,878 0.02
PG&E Corp 5.25% 1/7/2030
USD
624,000 671,580 0.01
Picasso Finance Sub Inc ‘144A’ 6.125% 15/6/2025
USD
1,297,000 1,385,909 0.01
Pikes Peak CLO 1 ‘Series 2018-1A A’‘144A’ FRN
USD
280,873 281,293 0.00
24/7/2031
Pilgrim’s Pride Corp ‘144A’ 5.875% 30/9/2027
USD
289,000 310,675 0.00
Pioneer Natural Resources Co 1.9% 15/8/2030
USD
4,259,000 4,049,739 0.03
Post Holdings Inc ‘144A’ 4.625% 15/4/2030
USD
1,635,000 1,665,656 0.01
Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc
USD
1,112,000 1,087,091 0.01
‘144A’ 3.375% 31/8/2027
Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc
USD
490,000 511,560 0.00
‘144A’ 6.25% 15/1/2028
Prudential Financial Inc FRN 15/9/2042
USD
4,860,000 5,135,399 0.03
Prudential Financial Inc FRN 15/6/2043
USD
3,415,000 3,670,948 0.02
Quicken Loans LLC ‘144A’ 5.25% 15/1/2028
USD
1,656,000 1,764,675 0.01
Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc ‘144A’
USD
10,168,000 10,105,162 0.06
3.625% 1/3/2029
Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc ‘144A’
USD
8,767,000 8,745,083 0.05
3.875% 1/3/2031
Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc ‘144A’ 4.5%
USD
1,786,000 1,823,417 0.01
15/9/2026
Regatta VI Funding Ltd ‘Series 2016-1A AR’‘144A’ FRN
USD
306,494 306,737 0.00
20/7/2028
Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC /
USD
444,000 443,316 0.00
Reynolds Group Issuer Lu ‘144A’ 4% 15/10/2027
Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd ‘Series 2018-1A A’‘144A
USD
250,000 250,821 0.00
’ FRN 20/5/2031
Rockies Express Pipeline LLC ‘144A’ 4.95% 15/7/2029
USD
139,000 148,887 0.00
RR 10 Ltd ‘Series 2020-10A A2A’‘144A’ FRN 15/7/2033
USD
1,225,000 1,233,150 0.01
RR 10 Ltd ‘Series 2020-10A A2B’‘144A’ FRN 15/7/2033
USD
1,225,000 1,239,925 0.01
RR 11 Ltd ‘Series 2020-11A A2’‘144A’ FRN 15/10/2031
USD
525,000 528,959 0.00
RR 2 Ltd ‘Series 2017-2A A2’‘144A’ FRN 15/10/2029
USD
696,412 692,072 0.01
Sabre GLBL Inc ‘144A’ 9.25% 15/4/2025
USD
1,365,000 1,629,469 0.01
Sasol Financing USA LLC 6.5% 27/9/2028
USD
1,056,000 1,190,746 0.01
Scientific Games International Inc ‘144A’ 5% 15/10/2025
USD
315,000 324,349 0.00
SeaWorld Parks & Entertainment Inc ‘144A’ 9.5% 1/8/2025
USD
582,000 632,561 0.00
Select Medical Corp ‘144A’ 6.25% 15/8/2026
USD
12,199,000 13,025,360 0.08
Service Properties Trust 4.35% 1/10/2024
USD
193,000 192,276 0.00
Service Properties Trust 4.5% 15/6/2023
USD
5,285,000 5,345,777 0.03
88/196
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Service Properties Trust 5% 15/8/2022
USD
7,251,000 7,377,893 0.05
Service Properties Trust 7.5% 15/9/2025
USD
915,000 1,038,084 0.01
Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp ‘144A’ 4.75%
USD
2,664,000 2,743,920 0.02
1/4/2029
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc ‘
USD
390,000 398,775 0.00
144A’ 4.625% 1/11/2026
Simmons Foods Inc ‘144A’ 5.75% 1/11/2024
USD
139,000 143,656 0.00
Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 3.875% 1/8/2022
USD
326,000 328,406 0.00
Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 4.125% 1/7/2030
USD
6,144,000 6,190,080 0.04
Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 4.625% 15/7/2024
USD
467,000 481,594 0.00
Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 5% 1/8/2027
USD
505,000 523,796 0.00
Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 5.375% 15/7/2026
USD
334,000 347,594 0.00
Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 5.5% 1/7/2029
USD
424,000 460,699 0.00
Six Flags Entertainment Corp ‘144A’ 4.875% 31/7/2024
USD
328,000 329,712 0.00
Six Flags Theme Parks Inc ‘144A’ 7% 1/7/2025
USD
188,000 203,392 0.00
SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B ‘Series
USD
2,515,143 2,468,297 0.02
2005-B A4’ FRN 15/6/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A ‘Series
USD
3,839,155 3,758,162 0.02
2006-A A5’ FRN 15/6/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A ‘Series
USD
4,047,098 3,948,714 0.03
2007-A A4A’ FRN 16/12/2041
SLM Private Education Loan Trust 2010-C ‘Series 2010-C
USD
9,742,000 10,588,334 0.07
A5’‘144A’ FRN 15/10/2041
SM Energy Co 1.5% 1/7/2021
USD
3,686,000 3,661,968 0.02
SM Energy Co ‘144A’ 10% 15/1/2025
USD
3,452,000 3,898,602 0.02
SMB Private Education Loan Trust ‘Series 2020-B B’‘
USD
2,320,000 2,271,391 0.01
144A’ 2.76% 15/7/2053
SMB Private Education Loan Trust 2019-A ‘Series 2019-A
USD
3,284,546 3,496,335 0.02
A2A’‘144A’ 3.44% 15/7/2036
SMB Private Education Loan Trust 2021-A ‘Series 2021-A B
USD
3,620,000 3,633,689 0.02
’‘144A’ 2.31% 15/1/2053
SMB Private Education Loan Trust 2021-A ‘Series 2021-A C
USD
8,880,000 8,823,583 0.05
’‘144A’ 2.99% 15/1/2053
SMB Private Education Loan Trust 2021-A ‘Series 2021-A
USD
4,770,000 4,729,521 0.03
D1’‘144A’ 3.86% 15/1/2053
SMB Private Education Loan Trust 2021-A ‘Series 2021-A
USD
2,600,000 2,599,163 0.02
D2’‘144A’ 3.86% 15/1/2053
Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust ‘Series
USD
888,695 921,766 0.01
2018-B A2FX’‘144A’ 3.34% 25/8/2047
Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance
USD
152,000 159,030 0.00
Corp ‘144A’ 6.375% 30/9/2026
Standard Industries Inc/NJ ‘144A’ 3.375% 15/1/2031
USD
563,000 535,284 0.00
Standard Industries Inc/NJ ‘144A’ 4.375% 15/7/2030
USD
1,574,000 1,630,530 0.01
Standard Industries Inc/NJ ‘144A’ 5% 15/2/2027
USD
156,000 161,307 0.00
Steel Dynamics Inc 3.25% 15/1/2031
USD
510,000 542,161 0.00
Stericycle Inc ‘144A’ 3.875% 15/1/2029
USD
371,000 379,811 0.00
Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp ‘
USD
710,000 755,412 0.01
144A’ 5.25% 15/1/2029
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp ‘144A’ 4.5% 15/5/2029
USD
716,000 720,922 0.01
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.5% 15/2/2026
USD
263,000 271,469 0.00
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027
USD
201,000 209,733 0.00
89/196
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Talen Energy Supply LLC ‘144A’ 7.625% 1/6/2028
USD
4,815,000 5,137,003 0.03
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners
USD
6,488,000 6,382,570 0.04
Finance Corp ‘144A’ 4% 15/1/2032
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners
USD
169,000 175,940 0.00
Finance Corp 5.375% 1/2/2027
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners
USD
337,000 352,071 0.00
Finance Corp 5.875% 15/4/2026
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners
USD
272,000 295,256 0.00
Finance Corp 6.5% 15/7/2027
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners
USD
275,000 305,422 0.00
Finance Corp 6.875% 15/1/2029
Taylor Morrison Communities Inc ‘144A’ 5.875% 15/6/2027
USD
100,000 112,470 0.00
TEGNA Inc ‘144A’ 4.625% 15/3/2028
USD
253,000 259,957 0.00
TEGNA Inc ‘144A’ 4.75% 15/3/2026
USD
1,195,000 1,272,878 0.01
Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027
USD
166,000 174,684 0.00
Tempur Sealy International Inc 5.5% 15/6/2026
USD
198,000 205,177 0.00
Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/7/2024
USD
1,393,000 1,421,139 0.01
Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 4.625% 1/9/2024
USD
198,000 203,631 0.00
Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 4.625% 15/6/2028
USD
780,000 820,950 0.01
Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 4.875% 1/1/2026
USD
683,000 708,626 0.01
Tenet Healthcare Corp 5.125% 1/5/2025
USD
457,000 462,141 0.00
Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 6.25% 1/2/2027
USD
510,000 539,399 0.00
Terex Corp ‘144A’ 5.625% 1/2/2025
USD
336,000 345,870 0.00
TICP CLO XII Ltd ‘Series 2018-12A B’‘144A’ FRN
USD
690,000 686,000 0.01
15/1/2031
Travel + Leisure Co ‘144A’ 6.625% 31/7/2026
USD
2,810,000 3,157,737 0.02
TreeHouse Foods Inc 4% 1/9/2028
USD
129,000 132,467 0.00
Tri Pointe Homes Inc 5.7% 15/6/2028
USD
380,000 426,550 0.00
Trinitas CLO XIV Ltd ‘Series 2020-14A B’‘144A’ FRN
USD
1,075,805 1,080,794 0.01
25/1/2034
Trinitas CLO XIV Ltd ‘Series 2020-14A C’‘144A’ FRN
USD
627,088 633,233 0.00
25/1/2034
Uber Technologies Inc ‘144A’ 6.25% 15/1/2028
USD
712,000 763,414 0.01
UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2012-C3 ‘Series
USD
1,075,152 1,110,170 0.01
2012-C3 D’‘144A’ FRN 10/8/2049
Under Armour Inc 3.25% 15/6/2026
USD
150,000 153,469 0.00
United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875%
USD
12,536,424 14,032,264 0.09
15/10/2027
United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4.875%
USD
355,000 373,115 0.00
15/1/2026
United Rentals North America Inc 3.875% 15/2/2031
USD
2,552,000 2,638,449 0.02
United Rentals North America Inc 4.875% 15/1/2028
USD
547,000 580,504 0.00
United Rentals North America Inc 5.5% 15/5/2027
USD
343,000 364,225 0.00
United Rentals North America Inc 5.875% 15/9/2026
USD
343,000 361,179 0.00
United States Cash Management Bill 4/5/2021 (Zero Coupon)
USD
50,000,000 49,997,394 0.31
United States Cash Management Bill 11/5/2021 (Zero
USD
80,000,000 79,995,067 0.49
Coupon)
United States Treasury Bill 2/3/2021 (Zero Coupon)
USD
180,000,000 179,999,716 1.10
90/196
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
United States Treasury Bill 11/3/2021 (Zero Coupon)
USD
170,200,000 170,198,822 1.04
United States Treasury Bill 16/3/2021 (Zero Coupon)
USD
150,000,000 149,998,668 0.92
United States Treasury Bill 18/3/2021 (Zero Coupon)
USD
280,000,000 279,996,304 1.71
United States Treasury Bill 1/4/2021 (Zero Coupon)
USD
159,377,000 159,373,953 0.98
United States Treasury Bill 8/4/2021 (Zero Coupon)
USD
30,000,000 29,999,009 0.18
United States Treasury Bill 13/4/2021 (Zero Coupon)
USD
27,200,000 27,199,174 0.17
United States Treasury Bill 15/4/2021 (Zero Coupon)
USD
70,000,000 69,997,729 0.43
United States Treasury Bill 20/4/2021 (Zero Coupon)
USD
50,000,000 49,998,528 0.31
United States Treasury Bill 29/4/2021 (Zero Coupon)
USD
30,000,000 29,999,031 0.18
United States Treasury Bill 6/5/2021 (Zero Coupon)
USD
100,000,000 99,996,118 0.61
United States Treasury Bill 20/5/2021 (Zero Coupon)
USD
20,000,000 19,998,721 0.12
United States Treasury Bill - WI Post Auction 30/3/2021
USD
130,000,000 129,997,643 0.80
(Zero Coupon)
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125%
USD
40,431,000 44,226,547 0.27
15/1/2030*
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125%
USD
15,837,700 17,057,251 0.11
15/1/2031
United States Treasury Note/ Bond 1.125% 15/5/2040†
USD
21,669,900 18,238,268 0.11
United States Treasury Note/ Bond 1.125% 15/8/2040†
USD
75,869,000 63,558,070 0.39
United States Treasury Note/ Bond 1.625% 15/11/2050
USD
12,522,300 10,851,356 0.07
United Wholesale Mortgage LLC ‘144A’ 5.5% 15/11/2025
USD
11,089,000 11,710,538 0.07
US Concrete Inc ‘144A’ 5.125% 1/3/2029
USD
1,738,000 1,793,399 0.01
US Concrete Inc 6.375% 1/6/2024
USD
68,000 69,717 0.00
US Foods Inc ‘144A’ 6.25% 15/4/2025
USD
254,000 271,167 0.00
USB Capital IX FRN 29/3/2021 (Perpetual)
USD
2,381,000 2,312,546 0.02
Vail Resorts Inc ‘144A’ 6.25% 15/5/2025
USD
156,000 167,115 0.00
Valvoline Inc ‘144A’ 4.25% 15/2/2030
USD
151,000 156,191 0.00
Viasat Inc ‘144A’ 5.625% 15/4/2027
USD
154,000 162,470 0.00
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc ‘144A’ 3.5%
USD
2,253,000 2,288,530 0.01
15/2/2025
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc ‘144A’ 3.75%
USD
2,170,000 2,204,221 0.01
15/2/2027
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc ‘144A’ 4.125%
USD
2,585,000 2,698,559 0.02
15/8/2030
Vistra Operations Co LLC ‘144A’ 5% 31/7/2027
USD
436,000 459,326 0.00
Vistra Operations Co LLC ‘144A’ 5.5% 1/9/2026
USD
338,000 351,942 0.00
Vistra Operations Co LLC ‘144A’ 5.625% 15/2/2027
USD
7,813,000 8,234,589 0.05
VNDO Trust 2016-350P ‘Series 2016-350P D’‘144A’ FRN
USD
1,350,000 1,380,981 0.01
10/1/2035
Voya CLO 2013-3 Ltd ‘Series 2013-3A A1RR’‘144A’ FRN
USD
249,139 249,145 0.00
18/10/2031
Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp ‘144A’ 4.875%
USD
1,845,000 1,946,475 0.01
15/9/2028
Wells Fargo & Co FRN 15/3/2026 (Perpetual)
USD
3,240,000 3,238,785 0.02
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28 ‘Series
USD
2,000,000 2,186,350 0.01
2015-C28 AS’ FRN 15/5/2048
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 ‘Series
USD
796,545 846,374 0.01
2017-C38 C’ FRN 15/7/2050
91/196
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 ‘Series
USD
1,318,000 1,470,629 0.01
2018-1745 A’‘144A’ FRN 15/6/2036
WESCO Distribution Inc ‘144A’ 7.25% 15/6/2028
USD
985,000 1,096,704 0.01
William Carter Co/The ‘144A’ 5.625% 15/3/2027
USD
170,000 179,456 0.00
Williams Scotsman International Inc ‘144A’ 4.625%
USD
458,000 471,454 0.00
15/8/2028
WMG Acquisition Corp ‘144A’ 3.875% 15/7/2030
USD
134,000 137,565 0.00
WPX Energy Inc 4.5% 15/1/2030
USD
375,000 400,541 0.00
WPX Energy Inc 5.25% 15/10/2027
USD
253,000 271,441 0.00
WPX Energy Inc 5.75% 1/6/2026
USD
166,000 174,964 0.00
Wyndham Hotels & Resorts Inc ‘144A’ 4.375% 15/8/2028
USD
1,046,000 1,072,443 0.01
Wyndham Hotels & Resorts Inc ‘144A’ 5.375% 15/4/2026
USD
168,000 172,515 0.00
Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp ‘144A’
USD
421,000 448,891 0.00
5.25% 15/5/2027
Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp ‘
USD
351,000 370,207 0.00
144A’ 5.125% 1/10/2029
Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp ‘
USD
288,000 313,190 0.00
144A’ 7.75% 15/4/2025
Xerox Holdings Corp ‘144A’ 5% 15/8/2025
USD
2,597,000 2,748,821 0.02
XHR LP ‘144A’ 6.375% 15/8/2025
USD
4,848,000 5,160,090 0.03
XPO Logistics Inc ‘144A’ 6.125% 1/9/2023
USD
177,000 180,324 0.00
XPO Logistics Inc ‘144A’ 6.25% 1/5/2025
USD
1,251,000 1,344,450 0.01
XPO Logistics Inc ‘144A’ 6.75% 15/8/2024
USD
350,000 369,250 0.00
York CLO 1 Ltd ‘Series 2014-1A BRR’‘144A’ FRN
USD
278,501 279,162 0.00
22/10/2029
Yum! Brands Inc 3.625% 15/3/2031
USD
3,217,000 3,100,384 0.02
Yum! Brands Inc ‘144A’ 4.75% 15/1/2030
USD
391,000 411,238 0.00
Zayo Group Holdings Inc ‘144A’ 4% 1/3/2027
USD
384,842 0.00
386,000
2,422,314,710 14.81
ウルグアイ
Uruguay Government International Bond 5.1% 18/6/2050
USD
3,485,236 0.02
2,820,626
債券合計
4,035,267,642 24.67
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可
15,675,873,277 95.85
能な有価証券および短期金融商品合計
92/196
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他の譲渡可能な有価証券
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
普通/優先株式およびワラント
オーストラリア
Quintis Pty Ltd**
7,149,087 0.04
9,488,465
ケイマン諸島
JD Health International Inc**
1,443,950 25,650,539 0.16
Marco Polo Investment Holdings Ltd Npv**
0.00
609 -
25,650,539 0.16
中国
Epic Games, Inc.**
17,355,203 0.11
24,969
インド
Think & Learn Pvt Ltd,**
2,463 6,471,347 0.04
Think & Learn Pvt Ltd,**
9,148,692 0.06
3,482
15,620,039 0.10
米国
Arrival S.r.l.**
4,785,267 61,083,318 0.37
ByteDance Ltd**
190,437 21,374,621 0.13
C3.ai, Inc**
525,093 57,655,211 0.35
Databricks Inc**
45,650 8,096,941 0.05
Farmer’s Business Network Inc**
157,436 5,785,773 0.04
Grand Rounds, Inc (Pref)**
1,924,865 7,795,703 0.05
Grand Rounds, Inc (Pref)**
4,185,730 17,119,636 0.11
JumpCloud Inc**
3,924,026 7,141,727 0.04
Loadsmart Inc**
760,471 7,483,035 0.05
Mount Sinai Genomics, Inc.**
10,375 26,654,413 0.16
Mythic Inc**
561,098 3,854,743 0.02
NCB Warrant Holding**
4,980 0.00
-
Neon Payments Ltd (Wts 8/4/2021)**
6,026 85,870 0.00
Neon Payments Ltd (Wts 8/10/2021)**
6,026 85,871 0.00
Nuvia Inc**
1,030,719 8,018,994 0.05
Pixel Group Holdings Inc**
743,375 5,188,758 0.03
SambaNova Systems Inc**
134,315 7,958,164 0.05
Zero Mass Water, Inc.**
337,227 5,520,406 0.03
Zero Mass Water, Inc. (Wts 8/11/2021)**
394,556 0.00
337,227
251,297,740 1.53
英国
Lookout, Inc**
107,909 685,222 0.00
Lookout, Inc Series F (Pref)**
1,919,121 23,029,452 0.14
Neon Payments Ltd (Pref)**
16,105 5,838,545 0.04
NMC Health Plc*,**
0.00
652,238
-
29,553,219 0.18
普通/優先株式およびワラント合計
346,625,827 2.12
93/196
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他の譲渡可能な有価証券(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
債券
オーストラリア
Quintis Australia Pty Ltd 1/10/2028 (Zero Coupon)**
USD
17,943,829 17,943,829 0.11
Quintis Australia Pty Ltd 7.5% 1/10/2026**
USD
17,258,815 0.11
17,258,815
35,202,644 0.22
ケイマン諸島
Fresh Express Delivery Holding Group Co Ltd (Defaulted)
-
CNY
0.00
103,700,000
18/10/2010 (Zero Coupon)**
インド
REI Agro Ltd (Restricted) (Defaulted) 5.5% 13/11/2014**
USD
2 0.00
19,051,000
米国
Calpine Escrow Corp 31/12/2049 (Zero Coupon)**
USD
0.00
2,090,000 -
債券合計
35,202,646 0.22
その他の譲渡可能な有価証券合計
381,828,473 2.34
投資有価証券合計
16,057,701,750 98.19
その他の純資産
296,314,398 1.81
純資産合計(米ドル)
16,354,016,148 100.00
~
関連当事者ファンドに対する投資。詳細については注記11を参照のこと。
*
当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
†
差入れた有価証券または保証として引渡した有価証券。詳細については注記14を参照のこと。
**
注記2(j)に記載のとおり、公正価値調整の対象である有価証券。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2021年2月28日現在
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
72,270,264 86,599,049 JP Morgan 1,014,584
EUR USD 4/3/2021
3,578,086,000 34,307,211 JP Morgan
JPY USD 4/3/2021 (693,549)
37,922,374 249,442,000 Morgan Stanley
USD CNH 4/3/2021 (580,140)
87,222,798 72,270,264
USD EUR Citibank 4/3/2021 (390,836)
25,030,687 30,378,140
EUR USD Citibank 11/3/2021 (27,439)
7,900,831,000 75,979,340 JP Morgan
JPY USD 11/3/2021 (1,750,046)
2,338,219 15,353,000 HSBC Bank Plc
USD CNH 11/3/2021 (30,267)
61,448,674 403,413,000
USD CNH Barclays 11/3/2021 (785,280)
30,395,664 25,030,687 JP Morgan 44,963
USD EUR 11/3/2021
2,376,968,000 32,487,824 JP Morgan
INR USD 12/3/2021 (269,467)
41,267,388 3,072,357,000
USD INR Citibank 12/3/2021 (376,545)
43,918,552 53,436,278 JP Morgan
EUR USD 18/3/2021 (173,003)
26,201,895 28,911,000 State Street 1,458,026
GBP EUR 18/3/2021
21,896,000 29,431,430 State Street 1,087,493
GBP USD 18/3/2021
53,377,378 43,918,552 114,104
USD EUR Citibank 18/3/2021
86,539,000 68,027,655 Deutsche Bank 326,624
CAD USD 19/3/2021
25,157,467 30,652,376 Deutsche Bank
EUR USD 19/3/2021 (141,214)
2,559,440,379 20,287,000 Bank of America
JPY EUR 19/3/2021 (555,584)
30,271,510 25,157,467 Bank of America
USD EUR 19/3/2021 (239,652)
18,880,113 23,015,939 JP Morgan
EUR USD 25/3/2021 (114,207)
17,733,887 21,607,060 State Street
EUR USD 25/3/2021 (95,710)
26,550,000 35,891,357 HSBC Bank Plc 1,116,258
GBP USD 25/3/2021
41,148,829 34,246,790 Bank of America
USD EUR 25/3/2021 (392,809)
10,277,000 13,932,383 Deutsche Bank 393,293
GBP USD 1/4/2021
6,736,143,000 64,939,530
JPY USD Citibank 1/4/2021 (1,636,218)
63,258,212 415,986,000 HSBC Bank Plc
USD CNH 1/4/2021 (808,027)
6,884,045,000 66,366,314
JPY USD Citibank 2/4/2021 (1,672,267)
3,114,906 30,038 JP Morgan
JPY USD 2/4/2021 (765)
24,768,000 30,482,713
EUR USD Citibank 8/4/2021 (429,053)
779,000 958,592 JP Morgan
EUR USD 8/4/2021 (13,348)
77,066,119 610,000
JPY EUR UBS 8/4/2021 (15,881)
4,327,199,703 34,252,000 Morgan Stanley
JPY EUR 8/4/2021 (892,902)
6,813,674,000 66,428,207
JPY USD UBS 8/4/2021 (2,390,644)
13,179,000 128,413 JP Morgan
JPY USD 8/4/2021 (4,551)
16,431,949 13,561,000 HSBC Bank Plc
USD EUR 8/4/2021 (23,061)
8,063,814 9,717,619 Morgan Stanley 67,257
EUR USD 9/4/2021
51,665 63,577 JP Morgan
EUR USD 9/4/2021 (885)
17,742,335 21,830,263
EUR USD Citibank 9/4/2021 (301,176)
14,217,075 11,729,031
USD EUR UBS 9/4/2021 (15,286)
16,073,524 13,396,000 JP Morgan
USD EUR 9/4/2021 (181,588)
26,919,989 1,990,464,000 JP Morgan 170,060
USD INR 9/4/2021
24,236,000 18,976,500 Bank of America 167,333
CAD USD 15/4/2021
52,426,988 63,996,499 JP Morgan
EUR USD 15/4/2021 (372,620)
28,313,000 38,656,636 Morgan Stanley 811,799
GBP USD 15/4/2021
4,646,868,000 44,790,730
JPY USD UBS 15/4/2021 (1,113,796)
39,604,273 32,644,100 Goldman Sachs
USD EUR 15/4/2021 (11,665)
19,489,000 23,745,199 HSBC Bank Plc
EUR USD 16/4/2021 (93,453)
1,095,000 1,494,998 Morgan Stanley 31,440
GBP USD 16/4/2021
95/196
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
27,201,000 37,143,319 775,079
GBP USD Citibank 16/4/2021
4,641,988,000 44,743,769 Morgan Stanley
JPY USD 16/4/2021 (1,112,155)
24,264,589 20,119,571 State Street
USD EUR 16/4/2021 (152,414)
42,052,000 57,409,794 1,211,892
GBP USD Barclays 22/4/2021
39,513,396 208,690,000 BNP Paribas 1,926,807
USD BRL 22/4/2021
64,853,273 421,401,000 Barclays 50,715
USD CNH 22/4/2021
39,605,015 338,009,000 JP Morgan 156,872
USD NOK 22/4/2021
103,081,000 79,129,099 Morgan Stanley 954,229
AUD USD 23/4/2021
41,905,000 57,209,397 1,207,513
GBP USD Barclays 23/4/2021
125,000 170,648 Morgan Stanley 3,606
GBP USD 23/4/2021
4,993,595,000 48,016,704 BNP Paribas
JPY USD 23/4/2021 (1,076,078)
380,066 491,000
USD AUD Barclays 23/4/2021 (1,391)
58,739,792 75,873,000 Morgan Stanley
USD AUD 23/4/2021 (205,720)
729,835,406 36,009,364
MXN USD Barclays 29/4/2021 (1,343,110)
8,203,594 404,767 State Street
MXN USD 29/4/2021 (15,107)
111,287,334 727,087,228 HSBC Bank Plc
USD CNH 29/4/2021 (467,133)
7,248,297,327 57,494,000
JPY EUR Citibank 30/4/2021 (1,652,081)
73,239,279 581,000 Morgan Stanley
JPY EUR 30/4/2021 (16,767)
4,904,822,000 47,364,909 JP Morgan
JPY USD 30/4/2021 (1,254,692)
46,588,000 449,845
JPY USD Barclays 30/4/2021 (11,871)
35,074,197 47,932,709 963,411
GBP USD Citibank 6/5/2021
5,168,919,000 49,218,809
JPY USD Barclays 6/5/2021 (622,945)
488,645,000 23,967,520 BNP Paribas
MXN USD 6/5/2021 (773,630)
4,643,000 227,996
MXN USD Barclays 6/5/2021 (7,613)
46,209,325 300,557,000 34,629
USD CNH Barclays 6/5/2021
1,586,868 10,321,000 Goldman Sachs 1,248
USD CNH 6/5/2021
65,561,648 508,129,000 41,786
USD HKD Citibank 6/5/2021
1,225,981 9,502,000 Morgan Stanley 761
USD HKD 6/5/2021
23,856,846 493,288,000 442,573
USD MXN Citibank 6/5/2021
39,400,000 375,422 JP Morgan
JPY USD 7/5/2021 (4,998)
5,188,906,000 49,442,327
JPY USD Barclays 7/5/2021 (658,105)
27,313,065 177,576,000 BNP Paribas 33,735
USD CNH 7/5/2021
30,836,000 291,527
JPY USD Barclays 13/5/2021 (1,602)
6,390,047,000 60,416,847 BNP Paribas
JPY USD 13/5/2021 (336,574)
65,388,476 506,813,000 37,611
USD HKD Citibank 13/5/2021
1,678,946 13,013,000 HSBC Bank Plc 988
USD HKD 13/5/2021
29,098,000 32,792,250 JP Morgan
CHF USD 14/5/2021 (599,039)
128,000 144,245
CHF USD Barclays 14/5/2021 (2,629)
6,511,785,000 62,253,821 JP Morgan
JPY USD 14/5/2021 (1,028,384)
34,024,417 41,033,015 JP Morgan 287,735
EUR USD 20/5/2021
507 417 BNP Paribas
USD EUR 20/5/2021 –
41,327,629 34,024,000 JP Morgan 7,386
USD EUR 20/5/2021
59,802,190 565,234 JP Morgan
JPY USD 21/5/2021 (2,923)
5,704,625,000 53,925,189 (285,382)
JPY USD Citibank 21/5/2021
未実現純評価損 (13,283,467)
96/196
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
ヘッジを使用した豪ドル建投資証券クラス
AUD 306,737,216 USD 233,661,278 BNY Mellon 15/3/2021 4,611,143
USD 6,453,926 AUD 8,212,106 BNY Mellon 15/3/2021 74,780
未実現純評価益
4,685,923
ヘッジを使用したスイス・フラン建投資証券クラス
31,398,278 34,795,112 BNY Mellon
CHF USD 15/3/2021 (113,328)
8,488
1,199,145 1,077,928 BNY Mellon
USD CHF 15/3/2021
未実現純評価損 (104,840)
ヘッジを使用したオフショア中国人民元建投資証券クラス
58,282,959 8,985,864 BNY Mellon 2,504
CNY USD 15/3/2021
818
749,206 4,852,755 BNY Mellon
USD CNY 15/3/2021
未実現純評価益 3,322
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
2,109,805,852 2,531,878,930 BNY Mellon 26,617,224
EUR USD 15/3/2021
65,354,941 53,895,688 BNY Mellon
(2,932)
USD EUR 15/3/2021
未実現純評価益 26,614,292
ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス
113,164,735 155,048,165 BNY Mellon 2,678,569
GBP USD 15/3/2021
28,309
5,155,675 3,678,740 BNY Mellon
USD GBP 15/3/2021
未実現純評価益 2,706,878
ヘッジを使用した香港ドル建投資証券クラス
200,523,860 25,868,490 BNY Mellon
HKD USD 15/3/2021 (14,114)
564
1,390,104 10,777,132 BNY Mellon
USD HKD 15/3/2021
未実現純評価損 (13,550)
ヘッジを使用した日本円建投資証券クラス
3,214,447,038 30,477,795 BNY Mellon
JPY USD 15/3/2021 (276,128)
6,023
636,050 67,055,523 BNY Mellon
USD JPY 15/3/2021
未実現純評価損 (270,105)
ヘッジを使用したポーランド・ズロチ建投資証券クラス
41,753,942 11,137,808 BNY Mellon 57,840
PLN USD 15/3/2021
1,259
304,700 1,131,676 BNY Mellon
USD PLN 15/3/2021
未実現純評価益 59,099
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
93,175,908 69,654,780 BNY Mellon 465,497
SGD USD 15/3/2021
9,550
2,618,192 3,466,367 BNY Mellon
USD SGD 15/3/2021
未実現純評価益 475,047
未実現純評価益合計 20,872,599
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済上場先物取引 2021年2月28日現在
未実現評価益/(損)
契約数 通貨 契約/摘要 満期日
(米ドル)
Australian 10 Year Bond
443
AUD 2021年3月 (2,901,010)
S&P/TSX 60 Index
87
CAD 2021年3月 (55,509)
EURO STOXX 50 Index
1,962 1,967,520
EUR 2021年3月
Euro-OAT
669
EUR 2021年3月 (3,326,988)
Euro-BTP
397
EUR 2021年3月 (834,929)
Dax Index
145
EUR 2021年3月 (112,496)
Euro Bund
2,492,084
(583) EUR 2021年3月
FTSE 100 Index
122,938
(64) GBP 2021年3月
Nikkei 225 (Yen)
(34) JPY 2021年3月 (225,787)
Russell 2000 E-Mini Index
1,560 20,168,205
USD 2021年3月
MSCI Emerging Markets Index
434 1,661,205
USD 2021年3月
NASDAQ 100 E-Mini Index
4,843,358
(624) USD 2021年3月
S&P 500 E-Mini Index
5,668,725
(7,864) USD 2021年3月
Long Gilt
216,699
(219) GBP 2021年6月
2021年6月
US Ultra 10 Year Note
2,715
USD (5,673,677)
2021年6月
US Long Bond (CBT)
604
USD (784,883)
2021年6月
US Treasury 10 Year Note (CBT)
341,789
(199) USD
2021年6月
US Treasury 5 Year Note (CBT)
627,587
(577) USD
合計
24,194,831
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2021年2月28日現在
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
ファンドはBombardier Incに係るデフォル
CDS USD (7,930,000)
ト・プロテクションを提供し、5%の固定
545,877 144,972
金利を受け取る Barclays 20/12/2021
ファンドはBombardier Incに係るデフォル
CDS USD 5,283,878
ト・プロテクションを受け取り、5%の固
108,831
定金利を支払う Barclays 20/6/2023 (580,255)
ファンドはCDX.NA.IG.33.V1に係るデフォル
CDS USD (2,269,083)
Goldman
ト・プロテクションを提供し、1%の固定
3,680 37,428
金利を受け取る Sachs 20/12/2024
ファンドはCDX.NA.IG.34.V1に係るデフォル
CDS USD 38,909,000
Goldman
ト・プロテクションを受け取り、1%の固
定金利を支払う Sachs 20/6/2025 (124,372) (613,780)
ファンドはCDX.NA.HY.34.V9に係るデフォル
CDS USD (148,796,424)
Goldman
ト・プロテクションを提供し、5%の固定
8,051,073 12,540,399
金利を受け取る Sachs 20/6/2025
ファンドはITRAXX.XO.34.V2に係るデフォル
CDS EUR (43,271,641)
Goldman
ト・プロテクションを提供し、5%の固定
1,542,053 5,484,141
金利を受け取る Sachs 20/12/2025
Goldman
ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受
IRS USD 98,245,242
1,008,321 1,008,321
け取り、0.67%の固定金利を支払う
Sachs 19/2/2026
Goldman
ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受
IRS USD 26,849,631
255,876 255,876
け取り、0.6875%の固定金利を支払う
Sachs 22/2/2026
Goldman
ファンドは0.6645%の固定金利を受け取
IRS USD 12,403,763
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う
Sachs 14/9/2030 (953,995) (953,995)
Goldman
ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受
IRS USD 34,474,128
2,696,295 2,696,295
け取り、1.613%の固定金利を支払う
Sachs 25/1/2051
Goldman
ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受
IRS USD 60,413,537
6,821,895 6,821,895
け取り、1.467%の固定金利を支払う
Sachs 28/1/2051
Goldman
ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受
IRS USD 35,570,896
3,214,950 3,214,950
け取り、1.562%の固定金利を支払う
Sachs 1/2/2051
Goldman
ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受
IRS USD 19,869,022
1,398,990 1,398,990
け取り、1.646%の固定金利を支払う
Sachs 4/2/2051
Goldman
ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受
IRS USD 8,105,586
109,940 109,940
け取り、1.885%の固定金利を支払う
Sachs 22/2/2051
ファンドは12月21日のS&P 500年間配当指数
TRS USD 354
BNP
+0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払
880,575 880,575
う Paribas 17/12/2021
合計
24,870,903 33,134,838
CDS: クレジット・デフォルト・スワップ
IRS: 金利スワップ
TRS: トータル・リターン・スワップ
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建オプション 2021年2月28日現在
未実現評価
コール 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
/プット (米ドル)
(米ドル)
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.21
45,753,030 139,879
プット 4/3/2021 (33,131)
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.17
1,225,600 13,134
プット 9/3/2021 (344,273)
OTC EUR/NOK Bank of America EUR 10.29
31,319,611 362,648
プット 28/4/2021 (16,450)
OTC EUR/USD BNP Paribas EUR 1.225
99,028,000 444,644
コール 23/3/2021 (374,784)
OTC EUR/USD BNP Paribas EUR 1.19
122,279,722 1,325,338
プット 2/8/2021 (293,109)
OTC EUR/USD EUR 1.225
Citibank
99,351,000 559,871
コール 1/4/2021 (238,770)
OTC USD/JPY Goldman Sachs USD 101
103,296,505 83,119
プット 22/4/2021 (413,737)
OTC USD/JPY Morgan Stanley USD 103
107,162,000 182,538
プット 12/4/2021 (824,356)
OTC USD/NOK Morgan Stanley USD 8.48
31,319,611 50,612 493,190
プット 28/4/2021
Alliance Data
EUR 310
Barclays
39,400 217,192
コール 19/3/2021 (429,463)
Systems Corp
Moelis & Co EUR 510
Barclays
13,076 71,500 398,121
コール 19/3/2021
Starbucks Corp USD 107.5
Citibank
78,240 141,070
コール 19/3/2021 (144,506)
EURO STOXX 50 Index Credit Suisse EUR 3,675
4,705 332,351
コール 19/3/2021 (58,440)
EURO STOXX 50 Index Credit Suisse EUR 3,700
4,705 486,942
コール 21/5/2021 (22,613)
EURO STOXX 50 Index Credit Suisse EUR 3,700
4,705 4,167 695,261
コール 16/7/2021
EURO STOXX 50 Index Credit Suisse EUR 3,725
4,705 2,401 812,260
コール 17/9/2021
Union Pacific Corp Goldman Sachs USD 225
65,537 51,137
コール 19/3/2021 (368,054)
SPDR Gold Trust JP Morgan USD 176
94,313 82,944
コール 16/4/2021 (251,867)
SPDR Gold Trust Morgan Stanley USD 191.1
186,193 4,352
コール 19/3/2021 (236,247)
SPDR Gold Trust Morgan Stanley USD 177
36,379 62,427
コール 21/5/2021 (99,060)
SPDR S&P 500 Trust Morgan Stanley USD 360
353,900 10,646,757 12,115,442
コール 18/6/2021
Union Pacific Corp USD 225
Nomura
861 67,415
コール 19/3/2021 (640,530)
Global Payments Inc USD 205
Nomura
850 57,320 901,996
コール 21/5/2021
SPDR Gold Trust Societe Generale USD 176
94,446 251,375
コール 18/6/2021 (264,300)
Alibaba Group
Exchange Traded USD 280
1,209 87,652
コール 19/3/2021 (907,872)
Holding Inc
Alibaba Group
Exchange Traded USD 270
1,069 137,367
コール 19/3/2021 (1,315,867)
Holding Inc
Alibaba Group
Exchange Traded USD 275
535 50,557
コール 19/3/2021 (342,228)
Holding Inc
Alibaba Group
Exchange Traded USD 280
988 249,964
コール 16/4/2021 (1,347,865)
Holding Inc
Allianz SE Exchange Traded EUR 205
359 14,943 213,680
コール 16/4/2021
Alphabet Inc Exchange Traded USD 2,200
218 229,990
コール 19/3/2021 (517,886)
Alphabet Inc Exchange Traded USD 2,100
203 742,980
コール 19/3/2021 (640,753)
Alphabet Inc Exchange Traded USD 2,200
87 291,450
コール 16/4/2021 (227,682)
Apple Inc Exchange Traded USD 145
6,302 167,003
コール 19/3/2021 (1,932,071)
Assicurazioni
Exchange Traded EUR 15.5
7,104 197,254 389,682
コール 19/3/2021
Generali SpA
Assicurazioni
Exchange Traded EUR 15
4,618 215,866 442,251
コール 19/3/2021
Generali SpA
Bank of America Corp Exchange Traded USD 25
2,946 2,669,855 3,144,855
コール 19/3/2021
BNP Paribas SA Exchange Traded EUR 48
2,849 562,367 1,177,701
コール 16/4/2021
CBOE SPX Volatility
Exchange Traded USD 21
17,849 624,715
プット 17/3/2021 (2,410,664)
Index
CBOE SPX Volatility
Exchange Traded USD 24
2,292 309,420
プット 17/3/2021 (351,216)
Index
Comcast Corp Exchange Traded USD 52.5
3,260 493,890
コール 19/3/2021 (77,378)
100/196
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建オプション 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
コール 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
/プット (米ドル)
(米ドル)
Farfetch Ltd Exchange Traded USD 75
844 229,146
コール 16/4/2021 (242,004)
Freeport-McMoRan Inc Exchange Traded USD 41
273 9,828
コール 19/3/2021 (22,996)
Home Depot Inc/The Exchange Traded USD 270
177 98,677
コール 16/4/2021 (16,343)
Home Depot Inc/The Exchange Traded USD 280
527 309,612
コール 21/5/2021 (78,911)
Intel Corp Exchange Traded USD 65
4,614 1,557,225
コール 18/6/2021 (51,049)
Las Vegas Sands Corp Exchange Traded USD 57.5
2,111 789,775 1,419,648
コール 16/4/2021
Lions Gate
Exchange Traded USD 20
219 13,688
コール 18/6/2021 (2,351)
Entertainment Corp
Lowe’s Cos Inc Exchange Traded USD 170
655 108,402
コール 19/3/2021 (202,130)
Lowe’s Cos Inc Exchange Traded USD 170
284 105,790
コール 16/4/2021 (8,712)
Mastercard Inc Exchange Traded USD 310
459 61,506
プット 19/3/2021 (502,024)
Mastercard Inc Exchange Traded USD 335
294 378,456 665,175
コール 19/3/2021
Mastercard Inc Exchange Traded USD 365
433 495,785
コール 16/4/2021 (206,643)
Mastercard Inc Exchange Traded USD 350
930 534,996 2,610,975
コール 18/6/2021
Micron Technology Inc Exchange Traded USD 85
704 384,810 705,760
コール 16/4/2021
Microsoft Corp Exchange Traded USD 230
1,102 225,112 848,540
コール 19/3/2021
Microsoft Corp Exchange Traded USD 250
1,067 115,770
コール 19/3/2021 (389,841)
Microsoft Corp Exchange Traded USD 225
424 240,044 460,040
コール 19/3/2021
Microsoft Corp Exchange Traded USD 255
783 193,792
コール 16/4/2021 (379,548)
Monster Beverage Corp Exchange Traded USD 95
1,075 397,750
コール 18/6/2021 (167,392)
Monster Beverage Corp Exchange Traded USD 90
213 26,690 124,605
コール 18/6/2021
NASDAQ 100 Stock
Exchange Traded USD 14,025
51 132,345
コール 19/3/2021 (1,004,961)
Index
NASDAQ 100 Stock
Exchange Traded USD 13,950
30 388,350
コール 16/4/2021 (36,086)
Index
NXP Semiconductors NV Exchange Traded USD 200
230 43,240
コール 19/3/2021 (11,771)
PayPal Holdings Inc Exchange Traded USD 250
437 32,890 636,928
コール 19/3/2021
PVH Corp Exchange Traded USD 95
704 271,732 1,108,800
コール 18/6/2021
salesforce.com Inc Exchange Traded USD 260
354 153,105
コール 21/5/2021 (205,004)
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 397
13,891 2,257,288
コール 19/3/2021 (4,094,572)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 400
7,137 724,405
コール 19/3/2021 (1,403,503)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 385
6,835 4,552,110
コール 19/3/2021 (1,773,011)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 395
15,729 5,214,163
コール 31/3/2021 (728,266)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 410
11,111 1,516,652
コール 16/4/2021 (2,103,396)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 409
10,252 1,532,674
コール 16/4/2021 (2,475,035)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 407
7,346 1,333,299
コール 16/4/2021 (2,172,474)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 360
777 2,449,569 3,457,261
コール 17/12/2021
Trust
Starwood Property
Exchange Traded USD 20
3,591 821,304 1,095,255
コール 19/3/2021
Trust Inc
Starwood Property
Exchange Traded USD 22.5
558 41,449 58,590
コール 19/3/2021
Trust Inc
101/196
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建オプション 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
コール 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
/プット (米ドル)
(米ドル)
Ulta Beauty Inc Exchange Traded USD 315
211 256,883 837,670
コール 18/6/2021
Visa Inc Exchange Traded USD 210
529 131,377 399,395
コール 19/3/2021
Visa Inc Exchange Traded USD 220
920 115,940 545,100
コール 16/4/2021
Walt Disney Co/The Exchange Traded USD 200
992 269,824
コール 19/3/2021 (286,887)
Western Digital Corp Exchange Traded USD 72.5
273 22,102 62,108
コール 19/3/2021
Western Digital Corp Exchange Traded USD 95
51,013
275 (1,522)
コール 21/5/2021
65,879,092
(12,475,433)
合計
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
102/196
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建オプション 2021年2月28日現在
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
OTC EUR/NOK Bank of America EUR 10.08
16,251
(31,319,611) プット 28/4/2021 (135,941)
OTC EUR/USD BNP Paribas EUR 1.25
174,648
(99,028,000) コール 23/3/2021 (81,649)
OTC EUR/USD BNP Paribas EUR 1.15
41,304
(183,419,582) プット 2/8/2021 (752,918)
OTC EUR/USD EUR 1.25
Citibank
100,602
(99,351,000) コール 1/4/2021 (136,190)
OTC USD/JPY Morgan Stanley USD 108
(107,162,000) コール 12/4/2021 (280,358) (437,779)
OTC USD/JPY Morgan Stanley USD 100
299,373
(107,162,000) プット 12/4/2021 (24,042)
OTC USD/NOK Morgan Stanley USD 8.31
(31,319,611) プット 28/4/2021 (18,751) (258,628)
Alliance Data
EUR 340
Barclays
155,507
(39,400) コール 19/3/2021 (47,541)
Systems Corp
Alliance Data
EUR 260
Barclays
188,438
(39,400) プット 19/3/2021 (112,804)
Systems Corp
Moelis & Co EUR 560
Barclays
25,169
(13,076) コール 19/3/2021 (54,291)
Moelis & Co EUR 450
Barclays
143,027
(13,076) プット 19/3/2021 (14,301)
Jupai Holdings Ltd BNP Paribas JPY 4,935.74
(35,904) コール 12/3/2021 (92,873) (126,815)
Jupai Holdings Ltd BNP Paribas JPY 5,606.07
(36,553) コール 9/4/2021 (7,994) (36,665)
Jupai Holdings Ltd BNP Paribas JPY 5,384.52
39,002
(59,149) コール 9/4/2021 (10,921)
Starbucks Corp USD 122.5
Citibank
47,742
(78,240) コール 19/3/2021 (7,025)
EURO STOXX 50
Credit Suisse EUR 2,900
(22,850) プット 17/12/2021 (339,240) (2,701,302)
Index
Jupai Holdings Ltd Goldman Sachs JPY 30,082.01
36,232
(7,181) コール 12/3/2021 (734)
Jupai Holdings Ltd Goldman Sachs JPY 18,463.28
31,942
(11,284) コール 12/3/2021 (5,791)
Jupai Holdings Ltd Goldman Sachs JPY 11,298.48
(20,004) コール 12/3/2021 (4,850) (36,999)
Jupai Holdings Ltd Goldman Sachs JPY 6,483.72
103,997
(88,563) コール 12/3/2021 (1)
Union Pacific Corp Goldman Sachs USD 245
59,314
(65,537) コール 19/3/2021 (2,098)
Union Pacific Corp Goldman Sachs USD 190
72,575
(65,537) プット 19/3/2021 (68,156)
Jupai Holdings Ltd Goldman Sachs JPY 31,534.09
19,559
(7,311) コール 9/4/2021 (3,761)
Jupai Holdings Ltd Goldman Sachs JPY 19,578.47
22,626
(11,488) コール 9/4/2021 (9,885)
Jupai Holdings Ltd Goldman Sachs JPY 12,889.04
23,340
(20,365) コール 9/4/2021 (8,100)
Trane Technologies JP Morgan USD 717.8206
76,700
(696,607) コール 17/3/2021 (4,725)
SPDR Gold Trust JP Morgan USD 162
(94,313) プット 16/4/2021 (220,034) (330,569)
SPDR Gold Trust JP Morgan USD 188
120,847
(152,248) コール 16/4/2021 (40,536)
Jupai Holdings Ltd Morgan Stanley JPY 38,226.1869
22,337
(3,932) コール 12/3/2021 (306)
Jupai Holdings Ltd Morgan Stanley JPY 20,313.8803
12/3/2021 (627)
75,921
(49,752) コール
Jupai Holdings Ltd Morgan Stanley JPY 15,971.3387
12/3/2021 (2)
84,190
(50,265) コール
Jupai Holdings Ltd Morgan Stanley JPY 38,390
9/4/2021 (4,613)
9,825
(4,003) コール
Jupai Holdings Ltd Morgan Stanley JPY 19,866
9/4/2021 (30,126)
54,289
(50,653) コール
Jupai Holdings Ltd Morgan Stanley JPY 14,393.5
9/4/2021 (10,501)
58,478
(51,175) コール
Tencent Holdings
Morgan Stanley HKD 807.5918
29/4/2021 (105,832)
191,172
(87,443) コール
Ltd
SPDR Gold Trust Morgan Stanley USD 198
21/5/2021 (22,116)
33,822
(53,905) コール
SPDR Gold Trust Morgan Stanley USD 158
21/5/2021 (91,379) (173,714)
(53,905) プット
Walt Disney Co Morgan Stanley USD 215
21/5/2021 (236,730)
79,395
(46,695) コール
Union Pacific Corp USD 245
Nomura 19/3/2021 (2,805)
171,771
(861) コール
103/196
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建オプション 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
Union Pacific Corp USD 185
Nomura
119,027
(861) プット 19/3/2021 (55,549)
Global Payments
USD 225
Nomura
(850) コール 21/5/2021 (2,802) (374,893)
Inc
Autodesk Inc USD 330
Nomura
155,925
(39,142) コール 18/6/2021 (353,704)
Societe
SPDR Gold Trust USD 154
(81,028) プット 18/6/2021 (110,365) (224,615)
Generale
Societe
SPDR Gold Trust USD 194
150,830
(162,057) コール 18/6/2021 (147,355)
Generale
Jupai Holdings Ltd JPY 61,122.5
UBS
32,378
(5,471) コール 12/3/2021 (19)
Safran SA EUR 100
UBS
78,068
(47,028) プット 19/3/2021 (47,426)
Safran SA EUR 140
UBS
143,520
(47,028) コール 19/3/2021 (6,454)
Jupai Holdings Ltd JPY 63,391.3905
UBS
25,915
(5,570) コール 9/4/2021 (837)
NXP Semiconductors USD 205
UBS
223,554
(83,968) コール 16/4/2021 (324,673)
Alibaba Group
Exchange Traded USD 310
680,903
(2,883) コール 19/3/2021 (67,751)
Holding Inc
Alibaba Group
Exchange Traded USD 220
(605) プット 16/4/2021 (146,006) (372,075)
Holding Inc
Allianz SE Exchange Traded EUR 180
14,295
(359) プット 16/4/2021 (87,909)
Alphabet Inc Exchange Traded USD 2,300
436,773
(421) コール 19/3/2021 (130,510)
Alphabet Inc Exchange Traded USD 2,300
164,177
(84) コール 16/4/2021 (131,460)
Alphabet Inc Exchange Traded USD 1,750
(87) プット 16/4/2021 (9,362) (164,865)
Apple Inc Exchange Traded USD 115
(2,842) プット 19/3/2021 (65,611) (592,557)
Apple Inc Exchange Traded USD 145
255,513
(2,054) コール 16/4/2021 (197,184)
Apple Inc Exchange Traded USD 115
(2,440) プット 16/4/2021 (558,960) (915,000)
Bank of America
Exchange Traded USD 33
(1,407) コール 19/3/2021 (301,728) (377,780)
Corp
Bank of America
Exchange Traded USD 28
(2,946) コール 19/3/2021 (2,067,995) (2,261,055)
Corp
Bank of America
Exchange Traded USD 30
(2,949) コール 19/3/2021 (1,364,613) (1,599,832)
Corp
Bank of America
Exchange Traded USD 39
(1,808) コール 16/4/2021 (15,282) (110,288)
Corp
BNP Paribas SA Exchange Traded EUR 41
64,178
(2,849) プット 16/4/2021 (176,137)
Capital One
Exchange Traded USD 120
(1,684) コール 19/3/2021 (76,609) (652,550)
Financial Corp
CBOE SPX
Exchange Traded USD 17
716,708
(20,141) プット 17/3/2021 (60,423)
Volatility Index
Citigroup Inc Exchange Traded USD 52.5
(972) コール 19/3/2021 (1,216,692) (1,411,830)
Citigroup Inc Exchange Traded USD 72.5
(789) コール 16/4/2021 (21,904) (131,368)
Comcast Corp Exchange Traded USD 42.5
(3,260) プット 19/3/2021 (2,401) (135,290)
DR Horton Inc Exchange Traded USD 95
55,710
(998) コール 19/3/2021 (9,980)
Facebook Inc Exchange Traded USD 205
159,605
(623) プット 19/3/2021 (38,314)
Farfetch Ltd Exchange Traded USD 55
11,218
(844) プット 16/4/2021 (262,062)
Freeport-McMoRan
Exchange Traded USD 46
7,580
(273) コール 19/3/2021 (2,457)
Inc
Freeport-McMoRan
Exchange Traded USD 38
(998) コール 19/3/2021 (21,081) (78,842)
Inc
Freeport-McMoRan
Exchange Traded USD 40
23,916
(1,998) コール 19/3/2021 (89,910)
Inc
104/196
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建オプション 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
Global Payments Inc Exchange Traded USD 170
27,841
(850) プット 21/5/2021 (378,250)
Goldman Sachs Group
Exchange Traded USD 270
(409) コール 19/3/2021 (2,073,438) (2,234,162)
Inc/The
HCA Healthcare Inc Exchange Traded USD 185
202,055
(961) コール 19/3/2021 (223,433)
Home Depot Inc/The Exchange Traded USD 240
(177) プット 16/4/2021 (14,912) (81,420)
Home Depot Inc/The Exchange Traded USD 310
8,341
(351) コール 21/5/2021 (54,054)
Home Depot Inc/The Exchange Traded USD 230
(351) プット 21/5/2021 (46,415) (182,520)
Intel Corp Exchange Traded USD 52.5
(2,122) プット 18/6/2021 (16,094) (471,084)
Intel Corp Exchange Traded USD 55
(2,492) プット 18/6/2021 (121,642) (756,322)
Intel Corp Exchange Traded USD 75
(4,614) コール 18/6/2021 (20,965) (565,215)
Johnson & Johnson Exchange Traded USD 170
29,733
(352) コール 19/3/2021 (28,688)
Johnson & Johnson Exchange Traded USD 180
83,167
(482) コール 16/4/2021 (37,596)
JPMorgan Chase & Co Exchange Traded USD 135
(193) コール 19/3/2021 (252,008) (287,088)
JPMorgan Chase & Co Exchange Traded USD 140
(327) コール 19/3/2021 (289,049) (340,080)
JPMorgan Chase & Co Exchange Traded USD 150
(1,818) コール 19/3/2021 (256,739) (695,385)
JPMorgan Chase & Co Exchange Traded USD 165
14,464
(810) コール 16/4/2021 (136,485)
Las Vegas Sands
Exchange Traded USD 45
134,269
(2,111) プット 16/4/2021 (108,716)
Corp
Lowe’s Cos Inc Exchange Traded USD 190
62,023
(655) コール 19/3/2021 (17,030)
Lowe’s Cos Inc Exchange Traded USD 135
232,560
(655) プット 19/3/2021 (22,597)
Lowe’s Cos Inc Exchange Traded USD 150
(284) プット 16/4/2021 (7,755) (88,040)
Mastercard Inc Exchange Traded USD 360
(294) コール 19/3/2021 (126,051) (237,405)
Mastercard Inc Exchange Traded USD 280
202,657
(459) プット 19/3/2021 (19,967)
Mastercard Inc Exchange Traded USD 270
138,053
(508) プット 19/3/2021 (19,304)
Mastercard Inc Exchange Traded USD 395
122,430
(433) コール 16/4/2021 (168,870)
Mastercard Inc Exchange Traded USD 315
148,409
(433) プット 16/4/2021 (218,665)
Mastercard Inc Exchange Traded USD 310
146,254
(796) プット 18/6/2021 (851,720)
Mastercard Inc Exchange Traded USD 390
(930) コール 18/6/2021 (330,853) (1,155,525)
Micron Technology
Exchange Traded USD 87.5
(1,061) コール 19/3/2021 (343,490) (649,863)
Inc
Micron Technology
Exchange Traded USD 70
111,990
(704) プット 16/4/2021 (80,960)
Inc
Microsoft Corp Exchange Traded USD 260
135,703
(1,601) コール 19/3/2021 (68,843)
Microsoft Corp Exchange Traded USD 220
(783) プット 16/4/2021 (146,613) (497,205)
Microsoft Corp Exchange Traded USD 210
(1,207) プット 16/4/2021 (12,805) (482,800)
Monster Beverage
Exchange Traded USD 80
19,809
(213) プット 18/6/2021 (62,302)
Corp
Monster Beverage
Exchange Traded USD 85
(1,075) プット 18/6/2021 (32,464) (473,000)
Corp
Morgan Stanley Exchange Traded USD 85
151,359
(2,895) コール 16/4/2021 (434,250)
NASDAQ 100 Stock
Exchange Traded USD 14,700
226,282
(51) コール 19/3/2021 (21,675)
Index
NASDAQ 100 Stock
Exchange Traded USD 11,700
(30) プット 16/4/2021 (54,714) (711,900)
Index
NextEra Energy Inc Exchange Traded USD 92.5
134,455
(935) コール 19/3/2021 (7,012)
NextEra Energy Inc Exchange Traded USD 85
85,410
(1,023) コール 19/3/2021 (17,903)
NVIDIA Corp Exchange Traded USD 700
57,039
(86) コール 19/3/2021 (6,149)
NVIDIA Corp Exchange Traded USD 640
428,084
(278) コール 16/4/2021 (262,015)
NXP Semiconductors
Exchange Traded USD 215
36
(230) コール 19/3/2021 (16,100)
NV
PayPal Holdings Inc Exchange Traded USD 270
92,491
(352) コール 19/3/2021 (197,120)
105/196
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建オプション 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
PayPal Holdings
Exchange Traded USD 310
78,118
(437) コール 19/3/2021 (30,153)
Inc
Penn National
Exchange Traded USD 145
45,648
(265) コール 19/3/2021 (31,933)
Gaming Inc
PVH Corp Exchange Traded USD 75
181,314
(704) プット 18/6/2021 (253,440)
salesforce.com Inc Exchange Traded USD 260
223,567
(697) コール 19/3/2021 (39,729)
salesforce.com Inc Exchange Traded USD 220
(997) プット 19/3/2021 (453,377) (680,453)
salesforce.com Inc Exchange Traded USD 280
99,491
(598) コール 16/4/2021 (54,717)
salesforce.com Inc Exchange Traded USD 210
(354) プット 21/5/2021 (134,896) (341,610)
ServiceNow Inc Exchange Traded USD 660
228,385
(173) コール 21/5/2021 (114,180)
Southwest Airlines
Exchange Traded USD 60
(1,394) コール 19/3/2021 (56,883) (234,192)
Co
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 405
898,488
(15,729) コール 31/3/2021 (1,517,848)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 250
1,029,918
(2,449) プット 18/6/2021 (438,371)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 430
789,879
(7,137) コール 18/6/2021 (1,270,386)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 400
(7,345) コール 18/6/2021 (3,791,349) (6,705,985)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 270
425,847
(389) プット 17/12/2021 (310,811)
Trust
Starwood Property
Exchange Traded USD 17.5
134,731
(4,150) プット 19/3/2021 (12,450)
Trust Inc
Toll Brothers Inc Exchange Traded USD 55
(1,506) コール 19/3/2021 (9,425) (203,310)
Ulta Beauty Inc Exchange Traded USD 255
103,121
(211) プット 18/6/2021 (157,195)
UWM Holdings Corp Exchange Traded USD 15
826,684
(4,322) コール 19/3/2021 (21,610)
Visa Inc Exchange Traded USD 235
(1,839) コール 16/4/2021 (132,418) (393,546)
Walt Disney Co/The Exchange Traded USD 210
406,655
(1,984) コール 19/3/2021 (235,104)
Walt Disney Co/The Exchange Traded USD 210
149,308
(672) コール 16/4/2021 (215,040)
Western Digital
Exchange Traded USD 80
(15,535) (26,754)
(273) コール 19/3/2021
Corp
合計
(1,061,524) (44,288,028)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
差金決済契約 2021年2月28日現在
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
オーストラリア
Afterpay Ltd JP Morgan
109,306
(4,534)
National Australia Bank Ltd JP Morgan
7,598
(39,563)
Scentre Group JP Morgan
(95,330) (11,458)
Westpac Banking Corp JP Morgan
3,199
(11,468)
108,645
バミューダ
China Resources Gas Group Ltd
Citibank
15,642
(56,000)
China Gas Holdings Ltd JP Morgan
(31,600) (8,485)
Credicorp Ltd JP Morgan
(7,052)
(3,053)
105
ブラジル
Hapvida Participacoes e Investimentos SA JP Morgan
130,970
(272,700)
Raia Drogasil SA JP Morgan
25,774
(55,394)
156,744
カナダ
Canadian Pacific Railway Ltd JP Morgan
(766) (566)
Pembina Pipeline Corp JP Morgan
29,862
(16,877)
29,296
ケイマン諸島
BeiGene Ltd ADR
Citibank
4,833
(663)
China Conch Venture Holdings Ltd
Citibank
80,430
(269,500)
China Evergrande Group
Citibank
2,257
(71,000)
China Literature Ltd
Citibank
54,941
(48,800)
GSX Techedu Inc ADR
Citibank
(2,525) (9,040)
Longfor Group Holdings Ltd
Citibank
(130,000) (60,884)
Microport Scientific Corp
Citibank
16,661
(64,000)
Smoore International Holdings Ltd
Citibank
19,863
(16,000)
Sunny Optical Technology Group Co Ltd
Citibank
38,727
(16,900)
Sino Biopharmaceutical Ltd
Citigroup
(263,000) (41,602)
Autohome Inc ADR JP Morgan
19,336
(1,418)
Bilibili Inc ADR JP Morgan
53,708
(3,151)
Geely Automobile Holdings Ltd JP Morgan
45,072
(114,000)
Innovent Biologics Inc JP Morgan
20,110
(10,500)
iQIYI Inc ADR JP Morgan
(22,235) (21,790)
Shenzhou International Group Holdings Ltd JP Morgan
28,246
(13,900)
Tencent Music Entertainment Group ADR JP Morgan
(4,815) (582)
Weibo Corp ADR JP Morgan
7,468
(1,698)
XPeng Inc ADR JP Morgan
39,501
(2,926)
297,255
中国
China Longyuan Power Group Corp Ltd
Citibank
11,534
(196,000)
China Vanke Co Ltd
Citibank
(118,100) (36,581)
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd
Citibank
25,620
(235,500)
TravelSky Technology Ltd
Citibank
(57,000) (10,675)
107/196
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
中国(続き)
Zijin Mining Group Co Ltd
Citibank
123,428
(312,000)
China Molybdenum Co Ltd ‘H’
Citigroup
71,668
(528,000)
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd
Citigroup
14,463
(110,500)
Aluminum Corp of China Ltd JP Morgan
(470,000) (73,825)
China Southern Airlines Co Ltd JP Morgan
(834,000) (51,301)
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd JP Morgan
56,453
(41,200)
Great Wall Motor Co Ltd ‘H’ JP Morgan
70,145
(183,500)
Shandong Gold Mining Co Ltd JP Morgan
8,277
(27,750)
Tsingtao Brewery Co Ltd JP Morgan
21,198
(14,000)
230,404
中華民国(台湾)
Catcher Technology Co Ltd
Citibank
575
(10,000)
E.Sun Financial Holding Co Ltd
Citibank
(180,000) (2,916)
Hotai Motor Co Ltd
Citigroup
255
(4,000)
Mega Financial Holding Co Ltd JP Morgan
164
(76,000)
(1,922)
デンマーク
Coloplast A/S
Citibank
1,119
(1,138)
1,119
フランス
Air Liquide SA
Citibank
42,519
(5,567)
Bouygues SA
Citibank
(11,180) (7,304)
Engie SA
Citibank
10,482
(16,447)
Vinci SA
Citibank
(5,489)
(4,215)
40,208
香港
BYD Electronic International Co Ltd JP Morgan
25,491
(20,500)
Link REIT JP Morgan
(28,127)
(36,916)
(2,636)
アイルランド
Seagate Technology Plc
Citibank
16,510
(68,792)
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector
JP Morgan
1,629,004
(1,107,723)
UCITS ETF
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF JP Morgan
1,677,674 752,856
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF JP Morgan
488,296
2,488,763
149,939
イタリア
Atlantia SpA
Citibank
6,730
(23,675)
Leonardo SpA
Citibank
393,808
5,427,487
400,538
日本
Chugai Pharmaceutical Co Ltd JP Morgan
16,540
(3,000)
Fast Retailing Co Ltd JP Morgan
(700) (71,099)
Nippon Paint Holdings Co Ltd JP Morgan
67,658
(3,900)
ORIX Corp JP Morgan
6,619
(24,700)
Secom Co Ltd JP Morgan
26,637
(3,100)
108/196
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
日本(続き)
Shimano Inc JP Morgan
31,710
(1,300)
SoftBank Group Corp JP Morgan
(3,200) (9,186)
Sysmex Corp JP Morgan
9,068
(1,100)
77,947
大韓民国(韓国)
Celltrion Healthcare Co Ltd
Citibank
34,283
(4,666)
Hyundai Heavy Industries Co Ltd
Citigroup
(4,069) (24,547)
Amorepacific Group JP Morgan
110
(635)
Samsung C&T Corp JP Morgan
13,890
(1,423)
23,736
メキシコ
Wal-Mart de Mexico SAB de CV JP Morgan
12,077
(61,347)
12,077
オランダ
Airbus SE
Citibank
(1,182)
(4,780)
(1,182)
ノルウェー
Equinor ASA
Citibank
(12,474)
(17,735)
(12,474)
ポーランド
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Citigroup
6,314
(95,709)
6,314
南アフリカ
Capitec Bank Holdings Ltd JP Morgan
28,624
(7,105)
Shoprite Holdings Ltd JP Morgan
9,781
(14,900)
Vodacom Group Ltd JP Morgan
12,604
(33,562)
51,009
スペイン
Grifols SA
Citibank
12,238
(9,288)
Aena SME SA JP Morgan
(967) (4,049)
Amadeus IT Group SA JP Morgan
(2,521) (8,878)
Ferrovial SA JP Morgan
7,573
(8,509)
6,884
スウェーデン
Telia Co AB
Citibank
16,473
(160,085)
16,473
スイス
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG JP Morgan
60,119
(121)
Schindler Holding AG JP Morgan
1,419
(1,278)
61,538
英国
SSE Plc
Citibank
8,815
(10,306)
Compass Group Plc JP Morgan
(18,296) (4,159)
London Stock Exchange Group Plc JP Morgan
(3,309) (8,401)
109/196
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
英国(続き)
Prudential Plc JP Morgan
10,885
(30,971)
7,140
米国
Amphenol Corp ‘A’
Citibank
15,757
(3,396)
Appian Corp ‘A’
Citibank
2,628,340
(129,978)
Boeing Co/The
Citibank
(3,714) (11,291)
DoorDash Inc
Citibank
2,355,570
(129,855)
Honeywell International Inc
Citibank
(1,261) (1,677)
Keurig Dr Pepper Inc
Citibank
14,205
(20,889)
Paychex Inc
Citibank
(7,143) (8,429)
Simon Property Group Inc
Citibank
(7,948) (12,160)
AmerisourceBergen Corp JP Morgan
11,171
(2,821)
AvalonBay Communities Inc (Reit) JP Morgan
(4,307) (11,176)
Centene Corp JP Morgan
4,098
(4,162)
Hershey Co/The JP Morgan
41,261
(29,472)
Hormel Foods Corp JP Morgan
31,445
(11,205)
J M Smucker Co/The JP Morgan
35,104
(31,343)
Nordstrom Inc JP Morgan
(47,878) (76,605)
Norfolk Southern Corp JP Morgan
(2,211) (24,741)
Roper Technologies Inc JP Morgan
45,361
(2,072)
Snowflake Inc JP Morgan
3,551,153
(98,817)
Walgreens Boots Alliance Inc JP Morgan
823,839
(470,765)
Welltower Inc JP Morgan
(21,499)
(3,134)
9,389,726
合計
11,048,883
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
110/196
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建スワップション 2021年2月28日現在
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
ファンドは、プット・オプションを購
USD 5,500,000
入してクレジット・デフォルト・ス
ワップを締結している。行使された場
合、ファンドはCDX.NA.HY.35.V1の変動
金利を20/12/2020より四半期毎に受け
Bank of America 4,310 23,010
取り、5%の固定金利を支払う。 17/3/2021
ファンドは、プット・オプションを購
USD 277,234,806
入して金利スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を8/7/2021より四
半期毎に受け取り、0.6%の固定金利を
Bank of America 3,773,141 4,549,398
8/10/2021より半年毎に支払う。 6/4/2021
ファンドは、プット・オプションを購
USD 194,064,364
入して金利スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を8/7/2021より四
半期毎に受け取り、0.62%の固定金利
Bank of America 2,469,252 3,012,632
を8/10/2021より半年毎に支払う。 6/4/2021
ファンドは、プット・オプションを購
USD 194,064,364
入して金利スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を8/7/2021より四
半期毎に受け取り、0.6%の固定金利を
Bank of America 2,641,198 3,184,579
8/10/2021より半年毎に支払う。 6/4/2021
ファンドは、コール・オプションを購
USD 20,705,288
入して金利スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは1%の固
定金利を15/12/2021より半年毎に受け
取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利
BNP Paribas 47,166
を15/9/2021より四半期毎に支払う。 11/6/2021 (1,203,433)
ファンドは、コール・オプションを購
USD 116,475,227
入して金利スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは1.43%の
固定金利を30/9/2021より半年毎に受け
取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利
93,483
を30/6/2021より四半期毎に支払う。 Citibank 29/3/2021 (1,391,576)
ファンドは、プット・オプションを購
USD 458,477,797
入して金利スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を27/8/2021より
四半期毎に受け取り、0.64%の固定金
利を27/11/2021より半年毎に支払う。 Deutsche Bank 6,647,016 8,079,759
25/5/2021
ファンドは、コール・オプションを購
USD 37,964,624
入して金利スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは1.8%の固
定金利を2/12/2021より半年毎に受け取
り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
2/9/2021より四半期毎に支払う。 Deutsche Bank 936,867
28/5/2021 (172,289)
ファンドは、コール・オプションを購
USD 63,097,571
入して金利スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは1.52%の
固定金利を7/10/2021より半年毎に受け
取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利
を7/7/2021より四半期毎に支払う。 Goldman Sachs 123,353
1/4/2021 (715,640)
ファンドは、コール・オプションを購
USD 65,925,414
入して金利スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは1.53%の
固定金利を8/10/2021より半年毎に受け
取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利
を8/7/2021より四半期毎に支払う。 Goldman Sachs 182,544
6/4/2021 (677,880)
ファンドは、プット・オプションを購
USD 229,238,899
入して金利スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を27/8/2021より
四半期毎に受け取り、0.85%の固定金
Goldman Sachs 1,548,570 2,341,240
利を27/11/2021より半年毎に支払う。 25/5/2021
111/196
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建スワップション 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
ファンドは、コール・オプションを購
USD 37,480,222
入して金利スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは1.75%の
固定金利を25/2/2022より半年毎に受け
取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利
Goldman Sachs 97,819 1,148,629
を25/11/2021より四半期毎に支払う。 23/8/2021
ファンドは、コール・オプションを購
USD 37,483,591
入して金利スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは1.77%の
固定金利を25/2/2022より半年毎に受け
取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利
Goldman Sachs 258,878 1,206,680
を25/11/2021より四半期毎に支払う。 23/8/2021
ファンドは、プット・オプションを購
EUR 61,778,512
入して金利スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは6ヶ月EUR
EURIBORの変動金利を26/5/20より半年
毎に受け取り、0.49%の固定金利を
26/11/2022より毎年支払う。 Goldman Sachs 264,690 3,521,899
24/11/2021
ファンドは、コール・オプションを購
USD 63,496,217
入して金利スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは1%の固
定金利を6/12/2021より半年毎に受け取
り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
8/9/2021より四半期毎に支払う。 JP Morgan 126,765
4/6/2021 (3,832,225)
ファンドは、プット・オプションを購
EUR 62,351,980
入して金利スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは6ヶ月EUR
EURIBORの変動金利を18/5/2022より半
年毎に受け取り、0.48%の固定金利を
JP Morgan 1,079,601 3,581,024
18/11/2022より毎年支払う。 16/11/2021
ファンドは、コール・オプションを購
USD 67,224,549
入して金利スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは1.48%の
固定金利を24/9/2021より半年毎に受け
取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利
Morgan Stanley 39,339
を24/6/2021より四半期毎に支払う。 22/3/2021 (719,281)
ファンドは、コール・オプションを購
USD 44,816,366
入して金利スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは1.48%の
固定金利を23/10/2021より半年毎に受
け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
Morgan Stanley 169,696
利を23/7/2021より四半期毎に支払う。 21/4/2021 (567,862)
ファンドは、プット・オプションを購
USD 453,768,000
入して金利スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を26/8/2021より
四半期毎に受け取り、0.63%の固定金
Morgan Stanley 6,637,886 8,158,009
利を26/11/2021より半年毎に支払う。 24/5/2021
ファンドは、プット・オプションを購
USD 229,238,898
入して金利スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を27/8/2021より
四半期毎に受け取り、0.64%の固定金
3,289,122 4,039,879
利を27/11/2021より半年毎に支払う。 Nomura 25/5/2021
合計
19,431,297 44,565,951
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建スワップション 2021年2月28日現在
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
ファンドは、プット・オプションを売
USD (5,500,000)
却してクレジット・デフォルト・ス
ワップを締結している。行使された場
合、ファンドは5%の固定金利を受け
取り、CDX.NA.HY.35.V1の変動金利を
20/12/2020より四半期毎に支払う。 Bank of America
17/3/2021 (2,192) (6,043)
ファンドは、プット・オプションを売
USD (277,234,806)
却して金利スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは0.85%の
固定金利を8/10/2021より半年毎に受け
取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利
Bank of America
を8/7/2021より四半期毎に支払う。 6/4/2021 (1,720,270) (1,953,147)
ファンドは、プット・オプションを売
USD (194,064,364)
却して金利スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは0.85%の
固定金利を8/10/2021より半年毎に受け
取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利
Bank of America
を8/7/2021より四半期毎に支払う。 6/4/2021 (1,202,248) (1,367,203)
ファンドは、プット・オプションを売
USD (194,064,364)
却して金利スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは0.87%の
固定金利を8/10/2021より半年毎に受け
取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利
Bank of America
を8/7/2021より四半期毎に支払う。 6/4/2021 (1,098,022) (1,261,036)
ファンドは、プット・オプションを売
USD (229,238,898)
却して金利スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは1%の固
定金利を27/11/2021より半年毎に受け
取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利
Deutsche Bank
を27/8/2021より四半期毎に支払う。 25/5/2021 (983,359) (1,487,685)
ファンドは、プット・オプションを売
USD (152,373,922)
却して金利スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは1.4%の固
定金利を7/10/2021より半年毎に受け取
り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Goldman Sachs
7/7/2021より四半期毎に支払う。 1/4/2021 (2,499,114) (3,036,178)
ファンドは、プット・オプションを売
USD (87,900,552)
却して金利スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは1.42%の
固定金利を8/10/2021より半年毎に受け
取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利
Goldman Sachs
を8/7/2021より四半期毎に支払う。 6/4/2021 (1,339,847) (1,685,229)
ファンドは、プット・オプションを売
USD (229,238,898)
却して金利スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは1%の固
定金利を27/11/2021より半年毎に受け
取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利
Goldman Sachs
を27/8/2021より四半期毎に支払う。 25/5/2021 (1,000,450) (1,487,685)
ファンドは、プット・オプションを売
USD (37,483,591)
却して金利スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは2.27の固
定金利を25/2/2022より半年毎に受け取
り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Goldman Sachs 153,454
25/11/2021より四半期毎に支払う。 23/8/2021 (970,521)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建スワップション 2021年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
ファンドは、プット・オプションを売
USD (37,480,222)
却して金利スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは2.25の固
定金利を25/2/2022より半年毎に受け取
り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Goldman Sachs 60,911
25/11/2021より四半期毎に支払う。 23/8/2021 (1,018,519)
ファンドは、プット・オプションを売
EUR (61,778,512)
却して金利スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは0.792%の
固定金利を26/11/2022より毎年受け取
り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を
Goldman Sachs
26/5/2022より半年毎に支払う。 24/11/2021 (263,412) (1,684,225)
ファンドは、プット・オプションを売
USD (161,551,706)
却して金利スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは1.76%の
固定金利を28/7/2022より半年毎に受け
取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利
Goldman Sachs
を28/4/2022より四半期毎に支払う。 26/1/2022 (3,059,723) (4,404,641)
ファンドは、プット・オプションを売
USD (80,775,852)
却して金利スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは1.76%の
固定金利を28/7/2022より半年毎に受け
取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利
Goldman Sachs
を28/4/2022より四半期毎に支払う。 26/1/2022 (1,546,017) (2,202,321)
ファンドは、プット・オプションを売
EUR (62,351,980)
却して金利スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは0.78%の
固定金利を18/11/2022より毎年受け取
り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を
JP Morgan
18/5/2022より半年毎に支払う。 16/11/2021 (901,540) (1,697,939)
ファンドは、コール・オプションを売
USD (34,383,025)
却して金利スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を22/12/2021より
四半期毎に受け取り、0.55%の固定金
Morgan Stanley 413,508
利を22/3/2022より半年毎に支払う。 20/9/2021 (29,668)
ファンドは、プット・オプションを売
USD (68,766,050)
却して金利スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは1.4%の固
定金利を22/3/2022より半年毎に受け取
り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Morgan Stanley
(2,089,214) (2,547,207)
22/12/2021より四半期毎に支払う。 20/9/2021
合計
(17,077,535)
(26,839,247)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 2021年2月28日現在(未監査)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ファンド
アイルランド
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF~
326,728 33,741,200 1.90
iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF~ 30,354,760 1.71
332,000
ファンド合計 64,095,960 3.61
コマーシャル・ペーパー
英国
USD Natwest Markets Plc 28/1/2022 (Zero Coupon) 6,977,917 0.39
7,000,000
米国
Enel Finance America LLC 8/10/2021 (Zero Coupon)
USD 3,500,000 3,495,062 0.20
Enel Finance America LLC 22/2/2022 (Zero Coupon)
USD 5,000,000 4,981,699 0.28
General Motors Financial Co Inc 5/11/2021 (Zero Coupon)
USD 6,020,000 6,013,039 0.34
General Motors Financial Co Inc 19/4/2021 (Zero Coupon)
USD 3,000,000 2,997,809 0.17
General Motors Financial Co Inc 26/4/2021 (Zero Coupon)
USD 6,000,000 5,994,950 0.34
Marathon Petroleum Corp 31/3/2021 (Zero Coupon)
USD 9,000,000 8,998,283 0.51
Ovintiv Inc 4/1/2021 (Zero Coupon) 8,991,005 0.50
USD 9,000,000
41,471,847 2.34
コマーシャル・ペーパー合計 48,449,764 2.73
債券
522 Funding CLO 2019-5 Ltd ‘Series 2019-5A A2’ ‘144A’
USD 638,000 643,023 0.04
FRN 15/1/2033
CIFC Funding 2014-V Ltd ‘Series 2014-5A A1R2’ ‘144A’
USD 2,000,000 2,000,184 0.11
FRN 17/10/2031
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10
USD 5,249,123 5,271,800 0.30
‘Series 2013-C10 A3FL’ ‘144A’ FRN 15/7/2046
New Jersey Turnpike Authority 1.047% 1/1/2026
USD 2,375,000 2,349,195 0.13
Regatta VIII Funding Ltd ‘Series 2017-1A A’ ‘144A’ FRN
USD 4,690,000 4,695,175 0.27
17/10/2030
SMB Private Education Loan Trust 2021-A ‘Series 2021-A APL
2,720,070 0.15
USD 2,730,000
’ ‘144A 15/1/2053 (Zero Coupon)
17,679,447 1.00
オーストラリア
APT Pipelines Ltd 4.25% 15/7/2027
USD 1,003,000 1,130,334 0.06
GAIF Bond Issuer Pty Ltd 3.4% 30/9/2026
USD 91,000 100,133 0.01
Macquarie Bank Ltd 4.875% 10/6/2025
USD 499,000 559,752 0.03
Mirvac Group Finance Ltd 3.625% 18/3/2027
USD 935,000 1,017,027 0.06
115/196
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
オーストラリア(続き)
National Rmbs Trust 2012-2 ‘Series 2012-2 A1’ FRN
AUD 118,799 92,432 0.00
20/6/2044
Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.4% 29/9/2027
USD 446,000 458,140 0.03
Santos Finance Ltd 4.125% 14/9/2027
USD 464,000 496,480 0.03
Telstra Corp Ltd 3.5% 21/9/2022
EUR 1,100,000 1,411,582 0.08
TORRENS Series 2013-1 Trust ‘Series 2013-1 A’ FRN
AUD 784,611 611,658 0.03
12/4/2044
Westpac Banking Corp ‘144A’ 3.15% 16/1/2024 9,087,467 0.51
USD 8,450,000
14,965,005 0.84
オーストリア
BRF GmbH 4.35% 29/9/2026
USD 200,000 209,094 0.01
Klabin Austria GmbH ‘144A’ 3.2% 12/1/2031
232,767 0.02
USD 235,000
441,861 0.03
バーレーン
Bahrain Government International Bond 7% 26/1/2026
USD 320,000 369,700 0.02
Bahrain Government International Bond 7.375% 14/5/2030
USD 212,000 242,177 0.02
CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 5/10/2025
233,250 0.01
USD 200,000
845,127 0.05
ベルギー
KBC Group NV 1.125% 25/1/2024
1,128,076 0.06
EUR 900,000
バミューダ諸島
Geopark Ltd ‘144A’ 5.5% 17/1/2027
USD 200,000 205,400 0.01
Haitong International Securities Group Ltd 3.125% 18/5/2025
USD 680,000 703,587 0.04
Li & Fung Ltd 4.5% 18/8/2025
457,477 0.03
USD 447,000
1,366,464 0.08
ブラジル
Banco Bradesco SA/Cayman Islands ‘144A’ 2.85% 27/1/2023
USD 5,000,000 5,112,500 0.29
Banco do Brasil SA/Cayman 4.75% 20/3/2024
USD 240,000 258,638 0.01
Brazilian Government International Bond 3.875% 12/6/2030
USD 486,000 486,683 0.03
Brazilian Government International Bond 4.625% 13/1/2028
USD 510,000 551,914 0.03
Brazilian Government International Bond 6% 7/4/2026
USD 209,000 243,256 0.01
Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island ‘144A’ 3.25%
259,727 0.02
USD 250,000
24/1/2025
6,912,718 0.39
英領バージン諸島
Central American Bottling Corp (Restricted) ‘144A’ 5.75%
USD 520,000 552,825 0.03
31/1/2027
China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.4% 9/3/2027
USD 978,000 1,100,708 0.06
116/196
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英領バージン諸島(続き)
China Great Wall International Holdings III Ltd 3.875%
USD 716,000 783,572 0.05
31/8/2027
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2% 26/1/2026
USD 600,000 596,113 0.03
Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875% 17/9/2025
USD 750,000 753,570 0.04
Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd ‘144A’ 5.125%
USD 330,000 362,381 0.02
15/5/2024
Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.25% 7/11/2027
USD 709,000 774,361 0.04
Hysan MTN Ltd 2.875% 2/6/2027
USD 901,000 950,555 0.05
Ocean Laurel Co Ltd 2.375% 20/10/2025
USD 862,000 855,670 0.05
Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 5.95% 4/2/2027
USD 489,000 547,833 0.03
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625%
USD 550,000 604,926 0.04
12/4/2027
Vigorous Champion International Ltd 2.75% 2/6/2025
USD 672,000 688,572 0.04
Yunda Holding Investment Ltd 2.25% 19/8/2025
645,648 0.04
USD 654,000
9,216,734 0.52
カナダ
Air Canada 2013-1 Class B Pass Through Trust ‘144A’
USD 1,155,556 1,164,876 0.07
5.375% 15/5/2021
Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 6/5/2026
EUR 900,000 1,162,602 0.06
Toronto-Dominion Bank/The 0.375% 25/4/2024 896,828 0.05
EUR 730,000
3,224,306 0.18
ケイマン諸島
ABQ Finance Ltd 1.875% 8/9/2025
USD 870,000 875,438 0.05
Azure Nova International Finance Ltd 4.25% 21/3/2027
USD 966,000 1,096,264 0.06
Baidu Inc 2.875% 6/7/2022
USD 2,780,000 2,856,450 0.16
Baidu Inc 3.625% 6/7/2027
USD 800,000 883,250 0.05
CDBL Funding 1 3.5% 24/10/2027
USD 940,000 1,010,500 0.06
China Mengniu Dairy Co Ltd 1.875% 17/6/2025
USD 650,000 645,223 0.04
China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2.45%
USD 200,000 200,034 0.01
9/2/2026
Country Garden Holdings Co Ltd 5.625% 15/12/2026
USD 498,000 561,728 0.03
Esic Sukuk Ltd 3.939% 30/7/2024
USD 454,000 475,352 0.03
Haidilao International Holding Ltd 2.15% 14/1/2026
USD 235,000 235,219 0.01
Meituan 2.125% 28/10/2025
USD 600,000 606,420 0.03
Samba Funding Ltd 2.9% 29/1/2027
USD 918,000 976,092 0.06
Sands China Ltd 3.8% 8/1/2026
USD 462,000 495,181 0.03
Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/6/2027
USD 689,000 704,933 0.04
Shimao Group Holdings Ltd 5.6% 15/7/2026
USD 484,000 530,207 0.03
Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/1/2028
USD 550,000 593,095 0.03
Vale Overseas Ltd 3.75% 8/7/2030
USD 235,000 250,459 0.01
Zhongsheng Group Holdings Ltd 3% 13/1/2026 200,702 0.01
USD 200,000
13,196,547 0.74
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
チリ
Chile Government International Bond 2.25% 30/10/2022
USD 250,000 257,269 0.02
Chile Government International Bond 2.45% 31/1/2031
USD 679,000 688,761 0.04
Chile Government International Bond 3.24% 6/2/2028
USD 880,000 965,388 0.05
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA ‘144A’ 3.65%
USD 200,000 221,250 0.01
7/5/2030
GNL Quintero SA 4.634% 31/7/2029*
USD 790,000 865,173 0.05
Inversiones CMPC SA ‘144A’ 3.85% 13/1/2030 338,045 0.02
USD 310,000
3,335,886 0.19
中国
China Life Insurance Overseas Co Ltd/Hong Kong FRN
USD 896,000 915,460 0.05
27/7/2027
Wens Foodstuffs Group Co Ltd 2.349% 29/10/2025
USD 600,000 583,431 0.03
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.5% 8/3/2026 683,076 0.04
USD 662,000
2,181,967 0.12
コロンビア
Bancolombia SA 3% 29/1/2025
USD 200,000 207,250 0.01
Colombia Government International Bond 3.875% 25/4/2027
USD 660,000 712,388 0.04
Colombia Government International Bond 4.5% 28/1/2026
USD 980,000 1,085,350 0.06
Colombia Government International Bond 4.5% 15/3/2029
USD 250,000 277,109 0.02
Colombia Government International Bond 8.125% 21/5/2024
USD 540,000 649,181 0.04
Ecopetrol SA 5.375% 26/6/2026
USD 540,000 606,825 0.03
SURA Asset Management SA ‘144A’ 4.875% 17/4/2024 373,150 0.02
USD 340,000
3,911,253 0.22
デンマーク
Danske Bank A/S ‘144A’ FRN 20/9/2022
USD 2,560,000 2,592,205 0.15
Danske Bank A/S ‘144A’ FRN 11/9/2026
5,510,926 0.31
USD 5,525,000
8,103,131 0.46
ドミニカ共和国
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA ‘144A’ 6.75%
USD 200,000 207,102 0.01
30/3/2029
Dominican Republic International Bond ‘144A’ 4.5%
USD 446,000 453,317 0.03
30/1/2030
Dominican Republic International Bond ‘144A’ 4.875%
USD 420,000 427,875 0.02
23/9/2032
Dominican Republic International Bond 6.875% 29/1/2026 315,563 0.02
USD 270,000
1,403,857 0.08
エジプト
Egypt Government International Bond ‘144A’ 4.75%
EUR 100,000 126,470 0.01
11/4/2025
Egypt Government International Bond 5.25% 6/10/2025
USD 395,000 414,997 0.02
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
エジプト(続き)
Egypt Government International Bond ‘144A’ 5.577%
USD 310,000 324,241 0.02
21/2/2023
Egypt Government International Bond 5.875% 11/6/2025
USD 200,000 213,875 0.01
Egypt Government International Bond 6.125% 31/1/2022
USD 200,000 205,500 0.01
Egypt Government International Bond ‘144A’ 6.375%
EUR 330,000 419,666 0.03
11/4/2031
Egypt Government International Bond 7.6% 1/3/2029
220,719 0.01
USD 200,000
1,925,468 0.11
フィンランド
CRH Finland Services Oyj 0.875% 5/11/2023
1,125,583 0.06
EUR 905,000
フランス
Air Liquide Finance SA 0.375% 18/4/2022
EUR 600,000 731,424 0.04
APRR SA 20/1/2023 (Zero Coupon)
EUR 400,000 486,694 0.03
Arkema SA 0.125% 14/10/2026
EUR 200,000 243,105 0.01
Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% 17/1/2024
EUR 600,000 786,277 0.04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 5/2/2024
EUR 700,000 854,902 0.05
BNP Paribas SA ‘144A’ FRN 13/1/2027
USD 2,955,000 2,916,714 0.16
BNP Paribas SA 0.75% 11/11/2022
EUR 800,000 988,263 0.06
BPCE SA 0.625% 28/4/2025
EUR 500,000 620,957 0.04
Capgemini SE 0.625% 23/6/2025
EUR 500,000 620,069 0.03
Credit Agricole SA ‘144A’ FRN 26/1/2027
USD 4,210,000 4,158,255 0.23
Credit Mutuel Arkea SA 0.01% 28/1/2026
EUR 600,000 723,492 0.04
Dassault Systemes SE 16/9/2022 (Zero Coupon)
EUR 1,200,000 1,460,003 0.08
Engie SA 0.375% 28/2/2023
EUR 900,000 1,102,083 0.06
FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035
EUR 422,440 505,922 0.03
FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035
EUR 421,806 503,758 0.03
Harmony French Home LoansFCT 2020-2 FRN 27/8/2061
EUR 1,000,000 1,210,820 0.07
Harmony French Home LoansFCT 2020-2 FRN 27/8/2061
EUR 1,900,000 2,333,830 0.13
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 28/2/2021 (Zero Coupon)
EUR 400,000 484,895 0.03
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/2/2024 (Zero Coupon)
EUR 700,000 852,369 0.05
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/2/2026 (Zero Coupon)
EUR 700,000 848,962 0.05
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/5/2022
EUR 80,000 97,637 0.01
Orange SA 0.75% 11/9/2023
EUR 1,300,000 1,609,480 0.09
Pernod Ricard SA 24/10/2023 (Zero Coupon)*
EUR 1,600,000 1,943,664 0.11
Pernod Ricard SA 1.125% 7/4/2025
EUR 300,000 379,640 0.02
PSA Banque France SA 22/1/2025 (Zero Coupon)
EUR 400,000 482,679 0.03
RCI Banque SA 0.75% 10/4/2023
EUR 2,120,000 2,602,432 0.15
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
フランス(続き)
RTE Reseau de Transport d’Electricite SADIR 1.625%
EUR 300,000 385,424 0.02
8/10/2024
Schneider Electric SE 12/6/2023 (Zero Coupon)
EUR 300,000 365,159 0.02
Schneider Electric SE 0.25% 9/9/2024
EUR 600,000 736,340 0.04
Societe Generale SA 27/5/2022 (Zero Coupon)
EUR 1,400,000 1,704,771 0.10
Thales SA 0.75% 7/6/2023
EUR 900,000 1,110,459 0.06
Veolia Environnement SA 14/1/2027 (Zero Coupon)
EUR 400,000 479,651 0.03
Veolia Environnement SA 0.672% 30/3/2022
1,466,141 0.08
EUR 1,200,000
35,796,271 2.02
ドイツ
Amphenol Technologies Holding GmbH 0.75% 4/5/2026*
EUR 535,000 666,418 0.04
BASF SE 0.101% 5/6/2023
EUR 600,000 731,612 0.04
BASF SE 2% 5/12/2022
EUR 1,105,000 1,392,940 0.08
Bayer AG 0.05% 12/1/2025
EUR 600,000 724,994 0.04
Commerzbank AG FRN 24/3/2026
EUR 200,000 245,518 0.01
Covestro AG 0.875% 3/2/2026
EUR 290,000 363,366 0.02
Deutsche Bank AG FRN 19/11/2025
EUR 600,000 739,519 0.04
E.ON SE 24/10/2022 (Zero Coupon)
EUR 1,315,000 1,600,590 0.09
KION Group AG 1.625% 24/9/2025
EUR 500,000 630,244 0.04
Landesbank Baden- Wuerttemberg FRN 27/5/2026
EUR 710,000 865,062 0.05
Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023
EUR 1,600,000 1,945,594 0.11
SC Germany SA Compartment Consumer 2020-1 FRN 14/11/2034
EUR 800,000 974,549 0.05
SC Germany SA Compartment Consumer 2020-1 FRN 14/11/2034
EUR 1,500,000 1,821,940 0.10
SC Germany SA Compartment Consumer 2020-1 FRN 14/11/2034
EUR 600,000 731,349 0.04
Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/1/2024
EUR 1,100,000 1,397,855 0.08
Volkswagen Leasing GmbH FRN 2/8/2021
EUR 1,900,000 2,306,075 0.13
Volkswagen Leasing GmbH1% 16/2/2023
EUR 2,455,000 3,030,046 0.17
ZF Finance GmbH 3% 21/9/2025 1,385,114 0.08
EUR 1,100,000
21,552,785 1.21
香港
Chong Hing Bank Ltd FRN 26/7/2027
USD 444,000 446,220 0.02
CMB International Leasing Management Ltd 1.875% 12/8/2025
USD 647,000 640,048 0.04
CMB International Leasing Management Ltd 2% 4/2/2026
USD 300,000 297,968 0.02
CMB Wing Lung Bank Ltd FRN 22/11/2027
USD 889,000 910,669 0.05
Dah Sing Bank Ltd FRN 30/11/2026
USD 443,000 449,783 0.03
Far East Horizon Ltd 2.625% 3/3/2024
USD 200,000 200,767 0.01
GLP China Holdings Ltd 4.974% 26/2/2024
USD 469,000 506,300 0.03
Guotai Junan International Holdings Ltd 2% 3/3/2026
USD 200,000 198,687 0.01
ICBCIL Finance Co Ltd 3.625% 15/11/2027
USD 941,000 1,033,189 0.06
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
香港(続き)
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 9/11/2027
784,042 0.04
USD 715,000
5,467,673 0.31
インド
Adani Electricity Mumbai Ltd ‘144A’ 3.949% 12/2/2030
USD 200,000 206,906 0.01
Adani Transmission Ltd 4% 3/8/2026
USD 475,000 510,625 0.03
Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/6/2025
USD 481,000 521,434 0.03
Export-Import Bank of India 3.375% 5/8/2026
USD 274,000 293,094 0.02
Export-Import Bank of India 3.375% 5/8/2026
USD 200,000 213,938 0.01
ICICI Bank Ltd/Dubai 4% 18/3/2026
USD 478,000 515,568 0.03
Indian Oil Corp Ltd 4.75% 16/1/2024
USD 478,000 518,671 0.03
Indian Railway Finance Corp Ltd 3.73% 29/3/2024
USD 467,000 499,909 0.03
Muthoot Finance Ltd ‘144A’ 6.125% 31/10/2022
USD 290,000 304,092 0.02
NTPC Ltd 3.75% 3/4/2024
USD 480,000 508,725 0.03
Oil India Ltd 5.375% 17/4/2024
USD 250,000 277,773 0.01
Power Finance Corp Ltd 3.75% 18/6/2024
USD 465,000 493,481 0.03
REC Ltd 2.25% 1/9/2026
USD 280,000 275,991 0.01
REC Ltd 3.875% 7/7/2027
500,029 0.03
USD 468,000
5,640,236 0.32
インドネシア
Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.75% 13/5/2025
USD 487,000 539,961 0.03
Indonesia Government International Bond 3.5% 11/1/2028
USD 420,000 453,994 0.03
Indonesia Government International Bond 3.75% 25/4/2022
USD 340,000 352,059 0.02
Indonesia Government International Bond 4.1% 24/4/2028
USD 310,000 349,358 0.02
Indonesia Government International Bond 4.75% 11/2/2029
USD 200,000 233,952 0.01
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara
USD 730,000 792,620 0.04
4.125% 15/5/2027
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2.75% 20/1/2026
304,500 0.02
USD 300,000
3,026,444 0.17
アイルランド
Abbott Ireland Financing DAC 0.1% 19/11/2024
EUR 820,000 999,374 0.06
Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/9/2023
EUR 610,000 758,917 0.04
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD 1,700,000 1,765,096 0.10
2.875% 14/8/2024
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD 2,160,000 2,240,886 0.12
3.3% 23/1/2023
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD 4,300,000 4,421,279 0.25
3.5% 26/5/2022
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD 3,000,000 3,082,191 0.17
3.95% 1/2/2022*
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD 325,000 340,553 0.02
4.625% 1/7/2022
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(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
アイルランド(続き)
Eaton Capital Unlimited Co 0.021% 14/5/2021
EUR 1,135,000 1,376,400 0.08
ESB Finance DAC 3.494% 12/1/2024
EUR 525,000 700,004 0.04
Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC ‘144A’ 3.05%
USD 310,000 321,964 0.02
23/1/2025
River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032
EUR 465,300 558,428 0.03
River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032
EUR 242,550 291,143 0.02
River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032
EUR 935,550 1,131,956 0.06
SCF Rahoituspalvelut IX DAC FRN 25/10/2030
EUR 700,000 844,006 0.05
Taurus 2020-2 UK DAC FRN 17/8/2030
GBP 871,739 1,225,468 0.07
Willis Towers Watson Plc 5.75% 15/3/2021 755,519 0.04
USD 754,000
20,813,184 1.17
イスラエル
Bank Leumi Le-Israel BM ‘144A’ FRN 29/1/2031*
USD 515,000 530,128 0.03
Israel Government International Bond 2.75% 3/7/2030
USD 265,000 283,177 0.02
Leviathan Bond Ltd ‘144A’ 5.75% 30/6/2023 385,221 0.02
USD 364,706
1,198,526 0.07
イタリア
ACEA SpA 28/9/2025 (Zero Coupon)
EUR 440,000 532,401 0.03
FCA Bank SpA/Ireland 0.125% 16/11/2023
EUR 180,000 218,664 0.01
FCA Bank SpA/Ireland 0.5% 18/9/2023
EUR 620,000 759,104 0.04
Snam SpA 15/8/2025 (Zero Coupon)
EUR 320,000 387,670 0.02
UniCredit SpA ‘144A’ FRN 22/9/2026 1,177,335 0.07
USD 1,165,000
3,075,174 0.17
日本
Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024
EUR 290,000 353,027 0.02
Japan Treasury Discount Bill 17/5/2021 (Zero Coupon)
JPY 3,500,000,000 32,887,126 1.85
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.95% 1/3/2021
USD 1,999,000 1,999,000 0.11
Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/6/2024
EUR 1,045,000 1,286,538 0.07
Nissan Motor Co Ltd 1.94% 15/9/2023
EUR 380,000 481,484 0.03
Nissan Motor Co Ltd ‘144A’ 3.043% 15/9/2023
USD 4,151,000 4,370,088 0.25
Nissan Motor Co Ltd ‘144A’ 3.522% 17/9/2025
USD 2,697,000 2,861,126 0.16
Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/9/2027
USD 476,000 525,127 0.03
Nissan Motor Co Ltd ‘144A’ 4.345% 17/9/2027 1,456,235 0.08
USD 1,320,000
46,219,751 2.60
ジャージー
Heathrow Funding Ltd 1.5% 12/10/2025 1,541,570 0.09
EUR 1,230,000
ルクセンブルグ
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 4/6/2026
EUR 460,000 585,252 0.03
Gol Finance SA ‘144A’ 7% 31/1/2025*
USD 160,000 143,925 0.01
Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/7/2027
EUR 780,000 930,644 0.05
122/196
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ルクセンブルグ(続き)
Medtronic Global Holdings SCA 2/12/2022 (Zero Coupon)
EUR 3,760,000 4,576,158 0.26
Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2025 (Zero Coupon)
EUR 483,000 584,346 0.03
Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 7/3/2023
EUR 635,000 778,312 0.05
Millicom International Cellular SA ‘144A’ 4.5% 27/4/2031
USD 300,000 322,031 0.02
Millicom International Cellular SA ‘144A’ 5.125%
USD 387,000 411,006 0.02
15/1/2028
Nexa Resources SA ‘144A’ 5.375% 4/5/2027
USD 446,000 494,433 0.03
Puma International Financing SA 5.125% 6/10/2024
USD 200,000 200,250 0.01
Rumo Luxembourg Sarl ‘144A’ 5.875% 18/1/2025
USD 230,000 242,327 0.01
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1.875% 18/6/2023
EUR 1,515,000 1,897,055 0.11
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/6/2025
EUR 270,000 344,995 0.02
Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022
EUR 605,000 749,185 0.04
Usiminas International Sarl ‘144A’ 5.875% 18/7/2026 216,625 0.01
USD 200,000
12,476,544 0.70
マレーシア
Petronas Capital Ltd ‘144A’ 3.5% 21/4/2030
428,392 0.02
USD 391,000
モーリシャス
Greenko Mauritius Ltd 6.25% 21/2/2023
USD 477,000 491,310 0.03
India Green Energy Holdings ‘144A’ 5.375% 29/4/2024 263,125 0.01
USD 250,000
754,435 0.04
メキシコ
Alfa SAB de CV 6.875% 25/3/2044
USD 205,000 252,855 0.02
BBVA Bancomer SA/Texas FRN 18/1/2033
USD 200,000 211,438 0.01
Cemex SAB de CV ‘144A’ 3.875% 11/7/2031*
USD 200,000 201,125 0.01
Cemex SAB de CV ‘144A’ 5.2% 17/9/2030
USD 360,000 394,560 0.02
Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.85% 1/9/2032
USD 150,000 143,531 0.01
Grupo KUO SAB De CV ‘144A’ 5.75% 7/7/2027
USD 200,000 212,156 0.01
Industrias Penoles SAB de CV ‘144A’ 4.75% 6/8/2050
USD 200,000 208,250 0.01
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV ‘144A’ 2.431% 1/7/2031
USD 200,000 201,750 0.01
Mexico City Airport Trust ‘144A’ 4.25% 31/10/2026
USD 550,000 557,820 0.03
Mexico Government International Bond 2.659% 24/5/2031
USD 648,000 624,308 0.04
Mexico Government International Bond 4.125% 21/1/2026
USD 380,000 426,740 0.02
Mexico Government International Bond 4.75% 27/4/2032
USD 200,000 225,719 0.01
Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER ‘144A’
USD 260,000 271,223 0.02
8.25% 11/2/2025
Petroleos Mexicanos 5.95% 28/1/2031
USD 1,400,000 1,354,500 0.08
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
メキシコ(続き)
Petroleos Mexicanos 6.84% 23/1/2030
USD 410,000 416,662 0.02
Petroleos Mexicanos 6.875% 4/8/2026 482,625 0.03
USD 450,000
6,185,262 0.35
モロッコ
Morocco Government International Bond ‘144A’ 3%
676,961 0.04
USD 697,000
15/12/2032
オランダ
Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/6/2026
EUR 600,000 768,991 0.04
BMW Finance NV 14/4/2023 (Zero Coupon)
EUR 890,000 1,082,140 0.06
Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/9/2024
EUR 490,000 613,685 0.03
Daimler International Finance BV 0.25% 9/8/2021
EUR 150,000 182,407 0.01
Daimler International Finance BV 0.25% 6/11/2023
EUR 450,000 548,502 0.03
Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/7/2025
EUR 1,520,000 1,875,226 0.11
Dutch Property Finance 2020-2 BV FRN 28/1/2058
EUR 1,419,113 1,727,914 0.10
Dutch Property Finance 2020-2 BV (Restricted) FRN 28/1/2058
EUR 290,000 356,558 0.02
Dutch Property Finance 2021-1 BV FRN 28/7/2058
EUR 2,161,000 2,619,647 0.15
Dutch Property Finance 2021-1 BV FRN 28/7/2058
EUR 740,000 897,056 0.05
E.ON International Finance BV 0.75% 30/11/2022
EUR 275,000 338,154 0.02
Enel Finance International NV 17/6/2024 (Zero Coupon)
EUR 1,860,000 2,261,821 0.13
Enexis Holding NV 3.375% 26/1/2022*
EUR 600,000 750,924 0.04
Equate Petrochemical BV 4.25% 3/11/2026
USD 725,000 791,043 0.04
ING Bank NV FRN 8/4/2022
EUR 1,300,000 1,585,342 0.09
ING Groep NV FRN 3/9/2025
EUR 500,000 606,040 0.03
ING Groep NV 1% 20/9/2023
EUR 800,000 998,565 0.06
Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039
EUR 246,309 300,015 0.02
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc ‘144A’ 2.7%
USD 120,000 126,608 0.01
1/5/2025
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc ‘144A’ 3.875%
USD 1,500,000 1,666,890 0.09
18/6/2026
Petrobras Global Finance BV 4.375% 20/5/2023
USD 200,000 212,406 0.01
Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/1/2025
USD 649,000 729,010 0.04
Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/1/2027
USD 140,000 171,150 0.01
Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/5/2025
EUR 200,000 256,424 0.01
RELX Finance BV 18/3/2024 (Zero Coupon)
EUR 725,000 879,888 0.05
Siemens Financieringsmaatschappij NV 5/9/2021 (Zero Coupon)
EUR 1,905,000 2,313,113 0.13
Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/2/2023 (Zero
EUR 1,100,000 1,339,963 0.08
Coupon)
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 6/9/2023
EUR 935,000 1,151,493 0.06
Stellantis NV 3.375% 7/7/2023
EUR 665,000 861,641 0.05
Upjohn Finance BV 0.816% 23/6/2022
EUR 1,130,000 1,386,802 0.08
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
オランダ(続き)
VEON Holdings BV ‘144A’ 3.375% 25/11/2027
USD 268,000 273,904 0.01
VEON Holdings BV ‘144A’ 4% 9/4/2025
USD 440,000 467,544 0.03
Vonovia Finance BV 0.125% 6/4/2023
EUR 1,000,000 1,219,124 0.07
Vonovia Finance BV 1.625% 7/4/2024
508,250 0.03
EUR 400,000
31,868,240 1.79
ノルウェー
Telenor ASA 25/9/2023 (Zero Coupon) 560,025 0.03
EUR 460,000
パナマ
AES Panama Generation Holdings SRL ‘144A’ 4.375%
USD 265,000 280,983 0.02
31/5/2030
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA ‘144A’
USD 250,000 255,547 0.01
2.375% 14/9/2025
Banco Nacional de Panama ‘144A’ 2.5% 11/8/2030
USD 295,000 287,197 0.02
Panama Government International Bond 2.252% 29/9/2032
USD 231,000 221,507 0.01
Panama Government International Bond 3.875% 17/3/2028
USD 670,000 737,209 0.04
Panama Government International Bond 4% 22/9/2024 588,263 0.03
USD 540,000
2,370,706 0.13
パラグアイ
Paraguay Government International Bond ‘144A’ 2.739%
USD 459,000 441,357 0.03
29/1/2033
Paraguay Government International Bond ‘144A’ 4.95%
1,088,465 0.06
USD 959,000
28/4/2031
1,529,822 0.09
ペルー
Banco de Credito del Peru ‘144A’ FRN 1/7/2030
USD 155,000 159,069 0.01
Banco Internacional del Peru SAA Interbank ‘144A’ 3.25%
USD 270,000 287,255 0.02
4/10/2026
Corp Financiera de Desarrollo SA ‘144A’ 2.4% 28/9/2027
USD 200,000 201,812 0.01
Peruvian Government International Bond 1.862% 1/12/2032
USD 230,000 214,259 0.01
Peruvian Government International Bond 2.392% 23/1/2026
1,303,125 0.07
USD 1,250,000
2,165,520 0.12
フィリピン
Philippine Government International Bond 3.75% 14/1/2029 1,386,481 0.08
USD 1,235,000
カタール
Qatar Government International Bond ‘144A’ 4% 14/3/2029
USD 580,000 664,100 0.04
Qatar Government International Bond 4.5% 23/4/2028 928,263 0.05
USD 785,000
1,592,363 0.09
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ルーマニア
Romanian Government International Bond ‘144A’ 3%
712,969 0.04
USD 702,000
14/2/2031
ロシア連邦
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% 23/6/2027
USD 400,000 453,000 0.02
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.75% 27/5/2026 458,188 0.03
USD 400,000
911,188 0.05
サウジアラビア
Saudi Arabian Oil Co ‘144A’ 2.25% 24/11/2030
USD 265,000 259,744 0.02
Saudi Arabian Oil Co ‘144A’ 2.875% 16/4/2024
USD 865,000 913,656 0.05
Saudi Government International Bond 3.25% 26/10/2026
USD 215,000 234,350 0.01
Saudi Government International Bond 3.625% 4/3/2028
USD 200,000 220,875 0.01
Saudi Government International Bond 4% 17/4/2025
USD 200,000 222,531 0.01
Saudi Government International Bond ‘144A’ 4.375%
660,666 0.04
USD 570,000
16/4/2029
2,511,822 0.14
シンガポール
BOC Aviation Ltd 3.5% 18/9/2027
USD 929,000 995,191 0.05
BPRL International Singapore Pte Ltd 4.375% 18/1/2027
USD 474,000 498,367 0.03
Oil India International Pte Ltd 4% 21/4/2027
USD 465,000 498,712 0.03
ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3.75% 27/7/2026 507,219 0.03
USD 473,000
2,499,489 0.14
南アフリカ
Republic of South Africa Government International Bond
243,584 0.01
USD 230,000
4.875% 14/4/2026
韓国
Hyundai Capital Services Inc 1.25% 8/2/2026
USD 290,000 285,195 0.02
Hyundai Capital Services Inc 3.625% 29/8/2027
USD 721,000 797,719 0.04
Mirae Asset Daewoo Co Ltd 2.625% 30/7/2025
USD 678,000 694,103 0.04
Shinhan Bank Co Ltd 3.75% 20/9/2027 220,062 0.01
USD 200,000
1,997,079 0.11
スペイン
Amadeus Capital Markets SA 1.625% 17/11/2021
EUR 800,000 978,000 0.05
Amadeus IT Group SA 9/2/2023 (Zero Coupon)
EUR 2,900,000 3,521,468 0.20
Amadeus IT Group SA 2.5% 20/5/2024
EUR 2,700,000 3,507,116 0.20
Banco de Sabadell SA FRN 7/11/2025
EUR 500,000 607,856 0.03
Banco de Sabadell SA FRN 11/3/2027
EUR 200,000 248,241 0.01
Banco Santander SA 2.746% 28/5/2025
USD 1,600,000 1,693,423 0.10
FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 FRN 20/3/2033
EUR 664,097 812,958 0.05
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
スペイン(続き)
FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 FRN 20/3/2033
EUR 569,226 692,376 0.04
FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 FRN 20/3/2033
EUR 284,613 349,762 0.02
FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.5% 20/3/2033 573,475 0.03
EUR 474,355
12,984,675 0.73
スウェーデン
Atlas Copco AB 2.5% 28/2/2023
EUR 850,000 1,086,373 0.06
Volvo Treasury AB FRN 13/9/2021*
EUR 1,000,000 1,214,700 0.07
Volvo Treasury AB 11/2/2023 (Zero Coupon) 292,808 0.02
EUR 241,000
2,593,881 0.15
スイス
Credit Suisse Group AG ‘144A’ FRN 2/2/2027
USD 2,830,000 2,790,732 0.16
UBS AG/London 0.75% 21/4/2023
EUR 875,000 1,082,517 0.06
UBS Group AG ‘144A’ FRN 15/8/2023
USD 2,215,000 2,290,468 0.13
UBS Group AG FRN 29/1/2026 871,734 0.05
EUR 715,000
7,035,451 0.40
タイ
PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.587% 10/6/2027
680,367 0.04
USD 650,000
ウクライナ
Ukraine Government International Bond 7.75% 1/9/2024
USD 254,000 275,630 0.01
Ukraine Government International Bond 8.994% 1/2/2024
USD 250,000 277,937 0.02
Ukraine Government International Bond 9.75% 1/11/2028 402,245 0.02
USD 339,000
955,812 0.05
アラブ首長国連邦
National Central Cooling Co PJSC 2.5% 21/10/2027
439,549 0.03
USD 439,000
英国
Anglo American Capital Plc ‘144A’ 4.125% 15/4/2021
USD 472,000 473,401 0.03
Antofagasta Plc ‘144A’ 2.375% 14/10/2030
USD 200,000 199,250 0.01
Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058
GBP 100,000 139,511 0.01
Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058
GBP 100,000 139,509 0.01
Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058
GBP 100,000 140,021 0.01
Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058
GBP 624,000 872,830 0.05
Azure Finance No 2 Plc FRN 20/7/2030
GBP 1,699,000 2,412,574 0.14
Azure Finance No 2 Plc FRN 20/7/2030
GBP 1,457,438 2,037,876 0.11
Barclays Plc FRN 15/2/2023
USD 2,125,000 2,205,597 0.12
Barclays Plc FRN 10/12/2024
USD 2,190,000 2,203,102 0.12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
Barclays Plc FRN 2/4/2025
EUR 500,000 663,943 0.04
BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023
EUR 545,000 673,260 0.04
CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057
GBP 105,000 143,777 0.01
CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057
GBP 220,000 301,284 0.02
CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057
GBP 907,122 1,265,739 0.07
Economic Master Issuer 2020-1 Plc FRN 25/6/2072
GBP 255,000 356,506 0.02
Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070
GBP 581,219 811,435 0.05
Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070
GBP 224,959 311,690 0.02
Finsbury Square 2020-2 Plc FRN 16/6/2070
GBP 303,276 426,790 0.02
Fresnillo Plc ‘144A’ 4.25% 2/10/2050
USD 280,000 282,324 0.02
Gemgarto 2021-1 Plc FRN 16/12/2067
GBP 1,413,000 1,971,690 0.11
Gemgarto 2021-1 Plc FRN 16/12/2067
GBP 668,000 932,122 0.05
Gemgarto 2021-1 Plc FRN 16/12/2067
GBP 218,000 304,195 0.02
Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054
GBP 700,000 980,410 0.05
Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054
GBP 200,000 280,449 0.02
Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054
GBP 125,000 174,997 0.01
Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054
GBP 100,000 141,107 0.01
Informa Plc 1.5% 5/7/2023
EUR 1,200,000 1,496,334 0.08
Informa Plc 2.125% 6/10/2025
EUR 2,255,000 2,879,435 0.16
Jubilee Place 2020-1 BV FRN 17/10/2057
EUR 742,000 907,375 0.05
Lanark Master Issuer Plc FRN 22/12/2069
USD 2,170,333 2,176,311 0.12
Lanark Master Issuer Plc ‘Series 2020-1A 2A’ ‘144A’ FRN
GBP 301,500 423,106 0.02
22/12/2069
Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 Plc FRN 12/6/2057
GBP 370,000 524,457 0.03
Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 Plc FRN 12/6/2057
GBP 1,902,630 2,665,655 0.15
Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 Plc FRN 12/6/2057
GBP 630,000 888,609 0.05
Lloyds Banking Group Plc FRN 15/6/2023
USD 1,095,000 1,106,922 0.06
Motability Operations Group Plc 1.625% 9/6/2023
EUR 795,000 1,005,095 0.06
National Grid Electricity Transmission Plc 0.19% 20/1/2025
EUR 600,000 732,642 0.04
Natwest Group Plc FRN 15/5/2023
USD 4,500,000 4,655,903 0.26
Natwest Group Plc FRN 22/5/2024
USD 1,780,000 1,842,249 0.10
Natwest Group Plc 3.875% 12/9/2023
USD 2,650,000 2,860,314 0.16
Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2021-1 FRN
GBP 775,000 1,081,793 0.06
15/3/2029
Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2021-1 FRN
GBP 954,000 1,331,300 0.07
15/3/2029
Oat Hill NO 2 Plc FRN 27/5/2046
GBP 1,996,794 2,789,692 0.16
Orbita Funding 2020-1 Plc FRN 17/3/2027
GBP 375,000 521,620 0.03
PCL Funding IV Plc FRN 15/9/2024
GBP 605,000 845,688 0.05
PCL Funding IV Plc FRN 15/9/2024
GBP 230,000 321,742 0.02
128/196
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
PCL Funding IV Plc FRN 15/9/2024
GBP 1,095,000 1,531,651 0.09
Pearl Finance 2020 DAC FRN 17/11/2032
EUR 1,435,000 1,748,260 0.10
Pearl Finance 2020 DAC FRN 17/11/2032
EUR 2,120,000 2,580,996 0.14
Pearl Finance 2020 DAC FRN 17/11/2032
EUR 1,195,000 1,452,247 0.08
Precise Mortgage Funding 2019-1B Plc FRN 12/12/2055
GBP 2,265,000 3,185,121 0.18
Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056
GBP 100,000 139,604 0.01
Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056
GBP 100,000 138,759 0.01
Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056
GBP 115,000 160,423 0.01
Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046
GBP 1,218,091 1,680,876 0.09
Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046
GBP 2,285,000 3,192,859 0.18
Residential Mortgage Securities 32 Plc FRN 20/6/2070
GBP 525,000 741,016 0.04
Residential Mortgage Securities 32 Plc FRN 20/6/2070
GBP 997,542 1,405,654 0.08
Rolls-Royce Plc 2.125% 18/6/2021
EUR 140,000 170,183 0.01
Sage AR Funding No 1 Plc FRN 17/11/2030
GBP 905,000 1,264,682 0.07
Sage AR Funding No 1 Plc FRN 17/11/2030
GBP 535,000 745,603 0.04
Sage AR Funding No 1 Plc FRN 17/11/2030
GBP 385,000 536,555 0.03
Santander UK Group Holdings Plc FRN 5/1/2024
USD 2,235,000 2,346,316 0.13
Santander UK Group Holdings Plc 3.571% 10/1/2023
USD 475,000 487,497 0.03
Silk Road Finance Number Six Plc FRN 21/9/2067
GBP 6,925,894 9,721,534 0.55
Silverstone Master Issuer Plc FRN 21/1/2070
GBP 1,745,000 2,445,234 0.14
Sky Ltd 1.5% 15/9/2021
EUR 515,000 630,586 0.04
Standard Chartered Plc ‘144A’ FRN 12/1/2025
USD 2,125,000 2,126,935 0.12
Standard Chartered Plc ‘144A’ FRN 14/1/2027
USD 1,559,000 1,539,735 0.09
Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031
GBP 264,000 367,924 0.02
Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031
GBP 1,340,000 1,867,491 0.10
Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031
GBP 324,000 451,543 0.03
Tower Bridge Funding 2020-1Plc FRN 20/9/2063
GBP 874,842 1,235,797 0.07
Tower Bridge Funding 2020-1Plc FRN 20/9/2063
GBP 560,000 789,091 0.04
Tower Bridge Funding 2020-1Plc FRN 20/9/2063
GBP 115,000 162,758 0.01
Tower Bridge Funding 2020-1Plc FRN 20/9/2063
GBP 145,000 204,608 0.01
Trinity Square 2015-1 Plc ‘Series 2015-1X A’ FRN
GBP 383,311 535,466 0.03
15/7/2051
Turbo Finance 9 Plc FRN 20/8/2028
GBP 1,590,000 2,236,592 0.13
Turbo Finance 9 Plc FRN 20/8/2028
GBP 1,650,000 2,311,260 0.13
Twin Bridges 2019-1 Plc ‘Series 2019-1 A’ FRN 12/12/2052
GBP 3,019,116 4,179,222 0.23
Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/2054
GBP 1,145,000 1,625,961 0.09
Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/2054
GBP 1,236,474 1,742,974 0.10
Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/2054
GBP 390,000 551,226 0.03
Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/2054
GBP 225,000 321,113 0.02
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
Unique Pub Finance Co Plc/The 7.395% 28/3/2024
GBP 1,080,000 1,557,795 0.09
WPP Finance 2013 3% 20/11/2023 412,911 0.02
EUR 314,000
112,427,689 6.33
米国
1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 ‘Series 2015-
USD 2,723,000 3,025,609 0.17
1211 A1A2’ ‘144A’ 3.901% 10/8/2035
225 Liberty Street Trust 2016- 225L ‘Series 2016-225L A’
USD 2,145,000 2,364,700 0.13
‘144A’ 3.597% 10/2/2036
280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust ‘Series 2017-
USD 1,865,000 1,866,468 0.11
280P D’ ‘144A’ FRN 15/9/2034
7-Eleven Inc ‘144A’ 0.8% 10/2/2024
USD 4,165,000 4,166,158 0.23
7-Eleven Inc ‘144A’ 0.95% 10/2/2026
USD 1,165,000 1,144,728 0.06
AbbVie Inc 1.25% 1/6/2024
EUR 320,000 402,219 0.02
AbbVie Inc 1.5% 15/11/2023
EUR 1,305,000 1,647,655 0.09
AbbVie Inc 2.95% 21/11/2026
USD 1,500,000 1,618,459 0.09
Adams Mill CLO Ltd ‘Series 2014-1A A2R’ ‘144A’ FRN
USD 2,047,169 2,047,767 0.12
15/7/2026
Air Lease Corp 2.625% 1/7/2022
USD 855,000 875,169 0.05
Alexander Funding Trust ‘144A’ 1.841% 15/11/2023
USD 1,905,000 1,940,472 0.11
Allegro CLO II-S Ltd ‘Series 2014-1RA B’ ‘144A’ FRN
USD 650,000 653,597 0.04
21/10/2028
ALM XVII Ltd ‘Series 2015-17A A1AR’ ‘144A’ FRN
USD 6,794,230 6,794,733 0.38
15/1/2028
Altria Group Inc 2.35% 6/5/2025
USD 900,000 939,237 0.05
American Tower Corp 1.3% 15/9/2025
USD 925,000 929,058 0.05
American Tower Corp 1.95% 22/5/2026
EUR 440,000 573,779 0.03
American Tower Corp 2.4% 15/3/2025
USD 450,000 470,431 0.03
Americredit Automobile Receivables Trust 2018-1 ‘Series
USD 490,782 492,186 0.03
2018-1 A3’ 3.07% 19/12/2022
Americredit Automobile Receivables Trust 2018-2 ‘Series
USD 824,296 829,889 0.05
2018-2 A3’ 3.15% 20/3/2023
AMMC CLO XIII Ltd ‘Series 2013-13A A1LR’ ‘144A’ FRN
USD 3,363,240 3,363,601 0.19
24/7/2029
AOA 2015-1177 Mortgage Trust ‘Series 2015-1177 D’ ‘144A
USD 1,300,000 1,298,842 0.07
’FRN 13/12/2029
ARI Fleet Lease Trust 2017-A ‘Series 2017-A A3’ ‘144A’
USD 1,932,966 1,937,537 0.11
2.28% 15/4/2026
AT&T Inc 1.05% 5/9/2023
EUR 845,000 1,051,999 0.06
Aviation Capital Group LLC ‘144A’ 1.95% 30/1/2026
USD 1,380,000 1,353,365 0.08
Ball Corp 5.25% 1/7/2025
USD 3,054,000 3,432,757 0.19
Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 ‘
USD 2,862,253 2,899,881 0.16
Series 2016-UB10 A2’ 2.723% 15/7/2049
Banc of America Mortgage 2003-J Trust ‘Series 2003-J 2A1’
USD 17,026 16,733 0.00
FRN 25/11/2033
Bank of America Corp FRN 19/6/2026
USD 4,825,000 4,843,339 0.27
Bank of America Corp FRN 24/10/2026
USD 4,950,000 4,931,816 0.28
Bank of America Corp 3.875% 1/8/2025
USD 1,575,000 1,756,033 0.10
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
BAT Capital Corp 2.789% 6/9/2024
USD 2,935,000 3,118,493 0.18
BAT Capital Corp 3.222% 15/8/2024
USD 4,420,000 4,744,150 0.27
BBCMS Trust 2013-TYSN ‘Series 2013-TYSN E’ ‘144A’
USD 1,880,000 1,854,186 0.10
3.708% 5/9/2032
Becton Dickinson and Co 1.401% 24/5/2023
EUR 310,000 387,408 0.02
Benefit Street Partners CLO II Ltd ‘Series 2013-IIA A2R’
USD 2,000,000 2,007,433 0.11
‘144A’ FRN 15/7/2029
Benefit Street Partners CLOV-B Ltd ‘Series 2018-5BA A1A’
USD 520,000 520,009 0.03
‘144A’ FRN 20/4/2031
Boeing Co/The 2.196% 4/2/2026
USD 1,500,000 1,496,613 0.08
BorgWarner Inc ‘144A’ 5% 1/10/2025
USD 3,180,000 3,694,446 0.21
Broadcom Inc 4.7% 15/4/2025
USD 7,545,000 8,498,962 0.48
BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND ‘Series 2018-IND A’
USD 1,241,519 1,243,981 0.07
‘144A’ FRN 15/11/2035
Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 Ltd ‘Series
USD 2,333,392 2,339,333 0.13
2014-5A A1RR’ ‘144A’FRN 15/7/2031
Carrier Global Corp 2.242% 15/2/2025
USD 420,000 437,276 0.02
Catamaran CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A AR’ ‘144A’FRN
USD 610,699 610,376 0.03
22/4/2027
CD 2016-CD1 Mortgage Trust ‘Series 2016-CD1 ASB’ 2.622%
USD 3,000,000 3,170,419 0.18
10/8/2049
CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 1/5/2025
USD 4,000,000 4,134,000 0.23
Cedar Funding VI CLO Ltd ‘Series 2016-6A AR’ ‘144A’FRN
USD 5,830,000 5,838,458 0.33
20/10/2028
Cedar Funding VIII Clo Ltd ‘Series 2017-8A A1’ ‘144A’
USD 1,250,000 1,251,337 0.07
FRN 17/10/2030
CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC ‘Series 2017-
USD 2,877,662 2,882,188 0.16
BIOC A’ ‘144A’ FRN 15/7/2032
Charter Communications Operating LLC / Charter
USD 633,000 696,141 0.04
Communications Operating Capital 4.5% 1/2/2024
Charter Communications Operating LLC / Charter
USD 2,500,000 2,844,781 0.16
Communications Operating Capital 4.908% 23/7/2025
Chesapeake Funding II LLC ‘Series 2017-3A A2’ ‘144A’FRN
USD 122,829 122,836 0.01
15/8/2029
CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8 ‘Series 2005-
USD 165,410 158,311 0.01
HYB8 2A1’ FRN 20/12/2035
Chubb INA Holdings Inc 0.3% 15/12/2024
EUR 340,000 415,660 0.02
Cifc Funding 2014-IV-R Ltd ‘Series 2014-4RA A1A’ ‘144A’
USD 1,975,000 1,976,649 0.11
FRN 17/10/2030
CIT Group Inc FRN 19/6/2024
USD 1,146,000 1,214,760 0.07
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P ‘Series
USD 2,735,000 2,874,769 0.16
2013-375P A’ ‘144A’ 3.251% 10/5/2035
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC11 ‘Series
USD 4,105,233 4,255,389 0.24
2013-GC11 A3’ 2.815% 10/4/2046
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 ‘Series
USD 1,897,532 1,988,856 0.11
2014-GC19 AAB’ 3.552% 10/3/2047
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 ‘Series 2016-
USD 2,899,000 3,114,398 0.18
P4 A4’ 2.902% 10/7/2049
Citigroup Inc FRN 8/4/2026
USD 4,370,000 4,689,962 0.26
131/196
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust ‘Series 2013-CR7 ASB’
USD 2,229,394 2,277,567 0.13
2.739% 10/3/2046
COMM 2013-CCRE9 Mortgage Trust ‘Series 2013-CR9 A4’FRN
USD 5,329,972 5,729,385 0.32
10/7/2045
COMM 2013-LC6 Mortgage Trust ‘Series 2013-LC6 ASB’ 2.478%
USD 607,506 618,225 0.04
10/1/2046
COMM 2013-SFS Mortgage Trust ‘Series 2013-SFS A1’ ‘144A
USD 406,926 408,971 0.02
’ 1.873% 12/4/2035
COMM 2014-277P Mortgage Trust ‘Series 2014-277P A’ ‘144A
USD 3,000,000 3,245,907 0.18
’ FRN 10/8/2049
COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust ‘Series 2014- CR18 A5’
USD 3,000,000 3,279,894 0.18
3.828% 15/7/2047
COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust ‘Series 2014- CR21 A3’
USD 5,137,611 5,531,205 0.31
3.528% 10/12/2047
COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust ‘Series 2014-UBS3 ASB’
USD 2,217,376 2,310,232 0.13
3.367% 10/6/2047
COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust ‘Series 2014-UBS5 ASB’
USD 1,930,675 2,017,396 0.11
3.548% 10/9/2047
COMM 2015-3BP Mortgage Trust ‘Series 2015-3BP A’ ‘144A’
USD 3,450,000 3,694,010 0.21
3.178% 10/2/2035
COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust ‘Series 2015- CR22 A2’
USD 1,574,235 1,574,432 0.09
2.856% 10/3/2048
COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust ‘Series 2015- CR23 XA’
USD 9,065,970 260,123 0.01
FRN 10/5/2048
COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust ‘Series 2015- CR24 ASB’
USD 2,320,808 2,456,511 0.14
3.445% 10/8/2048
COMM 2015-LC21 Mortgage Trust ‘Series 2015-LC21 A2’
USD 388,829 388,918 0.02
2.976% 10/7/2048
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-2 ‘Series 2018-2A A
USD 636,888 639,291 0.04
’ ‘144A’ 3.47% 17/5/2027
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-3 ‘Series 2018-3A A
USD 1,726,988 1,739,404 0.10
’ ‘144A’ 3.55% 15/8/2027
Crown Castle International Corp 1.35% 15/7/2025
USD 3,085,000 3,102,061 0.17
Crown Castle International Corp 3.2% 1/9/2024
USD 635,000 684,909 0.04
CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust ‘Series 2015- C1
USD 1,645,000 1,789,041 0.10
A4’ 3.505% 15/4/2050
CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.45% 22/1/2027
EUR 230,000 280,912 0.02
DAE Funding LLC ‘144A’ 2.625% 20/3/2025
USD 295,000 299,563 0.02
Daimler Finance North AmericaLLC ‘144A’ 3.35% 4/5/2021
USD 1,490,000 1,498,177 0.08
Danaher Corp 1.7% 30/3/2024
EUR 375,000 478,898 0.03
DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust ‘Series 2018-GLKS A’ ‘144A
USD 2,076,000 2,084,445 0.12
’ FRN 19/12/2030
Deer Creek Clo Ltd 2017-1 ‘Series 2017-1A A’ ‘144A’FRN
USD 6,255,000 6,268,219 0.35
20/10/2030
Diamondback Energy Inc 2.875% 1/12/2024
USD 2,180,000 2,305,313 0.13
Diamondback Energy Inc 4.75% 31/5/2025
USD 2,100,000 2,356,740 0.13
Energy Transfer Operating LP 2.9% 15/5/2025
USD 1,215,000 1,271,666 0.07
Energy Transfer Operating LP 3.6% 1/2/2023
USD 1,250,000 1,307,885 0.07
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(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Energy Transfer Operating LP 4.5% 15/4/2024
USD 1,435,000 1,572,211 0.09
Energy Transfer Operating LP 5.875% 15/1/2024
USD 4,400,000 4,936,368 0.28
Enterprise Fleet Financing LLC ‘Series 2018-1 A2’ ‘144A
USD 341,827 343,193 0.02
’ 2.87% 20/10/2023
Enterprise Products OperatingLLC 2.85% 15/4/2021
USD 1,500,000 1,501,516 0.08
Equinix Inc 1.25% 15/7/2025
USD 100,000 99,637 0.01
Exelon Corp 2.45% 15/4/2021
USD 2,125,000 2,126,218 0.12
Exxon Mobil Corp 0.142% 26/6/2024
EUR 1,890,000 2,302,907 0.13
Fannie Mae Pool ‘AB4997’ 3% 1/4/2027
USD 39,505 41,717 0.00
Fannie Mae Pool ‘AD0454’ 5% 1/11/2021
USD 9 9 0.00
Fannie Mae Pool ‘AE0812’ 5% 1/7/2025
USD 874 890 0.00
Fannie Mae Pool ‘AL4364’FRN 1/9/2042
USD 995,887 1,049,452 0.06
Fannie Mae Pool ‘AL7139’ 3% 1/7/2030
USD 55,588 59,270 0.00
Fannie Mae Pool ‘AL7227’ 3% 1/8/2030
USD 37,811 40,293 0.00
Fannie Mae Pool ‘AL9376’ 3% 1/8/2031
USD 453,581 479,182 0.03
Fannie Mae Pool ‘AL9378’ 3% 1/9/2031
USD 46,237 49,500 0.00
Fannie Mae Pool ‘AL9899’ 3% 1/3/2032
USD 275,452 294,849 0.02
Fannie Mae Pool ‘AS5622’ 3% 1/8/2030
USD 20,476 21,832 0.00
Fannie Mae Pool ‘AS5728’ 3% 1/9/2030
USD 71,121 75,907 0.00
Fannie Mae Pool ‘AS5794’ 3% 1/9/2030
USD 644,788 686,275 0.04
Fannie Mae Pool ‘AS8604’ 3% 1/1/2032
USD 65,180 69,861 0.00
Fannie Mae Pool ‘AS8980’ 4.5% 1/3/2047
USD 1,237,271 1,361,772 0.08
Fannie Mae Pool ‘AS9610’ 4.5% 1/5/2047
USD 4,098,393 4,540,794 0.26
Fannie Mae Pool ‘AU0967’ 3% 1/8/2028
USD 50,505 53,338 0.00
Fannie Mae Pool ‘AX0000’ FRN 1/9/2044
USD 1,519,635 1,585,349 0.09
Fannie Mae Pool ‘AX5552’ 3% 1/10/2031
USD 562,799 597,663 0.03
Fannie Mae Pool ‘AY4218’ 3% 1/5/2030
USD 241,800 255,486 0.01
Fannie Mae Pool ‘AY6268’ 3% 1/3/2030
USD 611,747 646,380 0.04
Fannie Mae Pool ‘AZ4080’ 3% 1/12/2031
USD 108,035 115,481 0.01
Fannie Mae Pool ‘AZ5005’ 3% 1/12/2030
USD 396,138 418,650 0.02
Fannie Mae Pool ‘AZ5798’ 3% 1/9/2030
USD 60,247 64,104 0.00
Fannie Mae Pool ‘BA0776’ 3% 1/9/2030
USD 26,379 27,949 0.00
Fannie Mae Pool ‘BA2882’ 3% 1/11/2030
USD 17,740 18,720 0.00
Fannie Mae Pool ‘BA5803’ 3% 1/12/2030
USD 608,734 643,154 0.04
Fannie Mae Pool ‘BC0853’ 3% 1/4/2031
USD 447,631 477,614 0.03
Fannie Mae Pool ‘BC1707’ 3% 1/1/2031
USD 77,129 81,510 0.00
Fannie Mae Pool ‘BC1774’ 3% 1/1/2031
USD 26,162 27,641 0.00
Fannie Mae Pool ‘BC4017’ 3% 1/3/2031
USD 64,436 68,069 0.00
Fannie Mae Pool ‘BC4263’ 3% 1/5/2031
USD 73,208 78,062 0.00
Fannie Mae Pool ‘BC7657’ 3% 1/4/2031
USD 49,553 52,852 0.00
Fannie Mae Pool ‘BD1996’ 3% 1/8/2031
USD 22,016 23,259 0.00
Fannie Mae Pool ‘BD4404’ 3% 1/7/2031
USD 81,016 86,162 0.01
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Fannie Mae Pool ‘BD6154’ 3% 1/11/2031
USD 433,449 460,614 0.03
Fannie Mae Pool ‘BE3155’ 3% 1/1/2032
USD 440,350 468,115 0.03
Fannie Mae Pool ‘BE6942’ 3% 1/2/2032
USD 364,951 384,705 0.02
Fannie Mae Pool ‘BH2512’ 3% 1/7/2032
USD 37,047 39,644 0.00
Fannie Mae Pool ‘BH4308’ 3% 1/6/2032
USD 585,765 628,614 0.04
Fannie Mae Pool ‘BH5232’ 3% 1/7/2032
USD 18,437 19,441 0.00
Fannie Mae Pool ‘BH5623’ 3% 1/6/2032
USD 716,815 767,865 0.04
Fannie Mae Pool ‘BH6399’ 3% 1/11/2032
USD 306,992 323,931 0.02
Fannie Mae Pool ‘BH6518’ 3%1/9/2032
USD 442,043 470,376 0.03
Fannie Mae Pool ‘BJ2716’ 4% 1/4/2033
USD 1,866,322 2,020,266 0.11
Fannie Mae Pool ‘BJ2995’ 3% 1/1/2033
USD 15,383 16,331 0.00
Fannie Mae Pool ‘BJ3883’ 3% 1/1/2033
USD 108,496 116,120 0.01
Fannie Mae Pool ‘BJ4268’ 3% 1/12/2032
USD 96,916 103,703 0.01
Fannie Mae Pool ‘BJ4734’ 3% 1/12/2032
USD 28,968 31,000 0.00
Fannie Mae Pool ‘BJ5289’ 3% 1/2/2033
USD 51,857 55,229 0.00
Fannie Mae Pool ‘BJ9249’ 4.5% 1/6/2048
USD 594,892 673,751 0.04
Fannie Mae Pool ‘BK7893’ 3% 1/10/2033
USD 37,120 39,569 0.00
Fannie Mae Pool ‘BK9849’ 4% 1/9/2033
USD 469,257 522,459 0.03
Fannie Mae Pool ‘BM1775’ 4.5% 1/7/2047
USD 487,205 541,530 0.03
Fannie Mae Pool ‘BM3280’ 4.5% 1/11/2047
USD 4,633,980 5,160,713 0.29
Fannie Mae Pool ‘BM3947’ 3% 1/1/2033
USD 247,489 260,799 0.01
Fannie Mae Pool ‘BM5082’ 4.5% 1/11/2048
USD 1,827,059 2,047,115 0.12
Fannie Mae Pool ‘BM5568’ 4.5% 1/2/2049
USD 5,236,268 6,028,957 0.34
Fannie Mae Pool ‘BN5294’ 4% 1/2/2034
USD 700,490 771,635 0.04
Fannie Mae Pool ‘BN5357’ 4% 1/3/2034
USD 54,573 59,005 0.00
Fannie Mae Pool ‘BN5360’ 4% 1/3/2034
USD 381,398 413,943 0.02
Fannie Mae Pool ‘BN5404’ 4.5% 1/4/2049
USD 1,431,353 1,651,623 0.09
Fannie Mae Pool ‘BN6416’ 3.5% 1/4/2034
USD 152,010 166,114 0.01
Fannie Mae Pool ‘BN6570’ 3.5% 1/4/2034
USD 833,243 910,323 0.05
Fannie Mae Pool ‘CA0780’ 3% 1/11/2032
USD 609,082 652,857 0.04
Fannie Mae Pool ‘CA1095’ 3% 1/2/2033
USD 331,816 357,561 0.02
Fannie Mae Pool ‘CA1937’ 4% 1/6/2033
USD 1,376,482 1,493,456 0.08
Fannie Mae Pool ‘CA3287’ 4% 1/3/2034
USD 377,573 406,463 0.02
Fannie Mae Pool ‘FM1245’ 4% 1/9/2033
USD 10,985,386 11,715,673 0.66
Fannie Mae Pool ‘MA0909’ 3% 1/11/2021
USD 4,395 4,632 0.00
Fannie Mae Pool ‘MA2561’ 3% 1/3/2031
USD 434,714 459,261 0.03
Fannie Mae Pool ‘MA2684’ 3% 1/7/2031
USD 89,719 94,802 0.01
Fannie Mae Pool ‘MA3090’ 3% 1/8/2032
USD 23,185 24,521 0.00
Fannie Mae Pool ‘MA4053’ 2.5% 1/6/2035
USD 7,641,344 7,976,721 0.45
Federal National Mortgage Association 0.55% 19/8/2025
USD 16,000,000 15,845,540 0.89
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Fidelity National Information Services Inc 0.125% 3/12/2022
EUR 1,530,000 1,863,609 0.11
Fidelity National Information Services Inc 0.75% 21/5/2023
EUR 1,945,000 2,399,136 0.14
FirstEnergy Corp 3.35% 15/7/2022
USD 1,330,000 1,358,504 0.08
FirstEnergy Corp 4.25% 15/3/2023
USD 2,900,000 3,094,978 0.17
Ford Credit Auto Owner Trust 2018-B ‘Series 2018-B A4’
USD 11,462,000 11,923,877 0.67
3.38% 15/3/2024
Ford Motor Credit Co LLC 3.37% 17/11/2023
USD 5,839,000 5,975,925 0.34
Freddie Mac Gold Pool ‘G16763’ 4% 1/2/2034
USD 1,782,124 1,936,194 0.11
Freddie Mac Gold Pool ‘G16789’ 4% 1/2/2034
USD 2,026,828 2,230,981 0.13
Freddie Mac Gold Pool ‘G16792’ 4% 1/3/2034
USD 1,883,937 2,098,458 0.12
Freddie Mac Gold Pool ‘G61047’ 4.5% 1/7/2047
USD 400,724 447,425 0.03
Freddie Mac Gold Pool ‘G67720’ 4.5% 1/3/2049
USD 11,316,387 12,681,766 0.71
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 103,933,794 2,324,266 0.13
Certificates FRN 25/9/2024
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 1,387,724 1,398,751 0.08
Certificates 2.158% 25/10/2021
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 1,491,029 1,536,602 0.09
Certificates 3.065% 25/8/2022
Freddie Mac Non Gold Pool ‘849692’ FRN 1/5/2045
USD 3,610,174 3,747,422 0.21
Freddie Mac REMICS ‘Series4459 BN’ 3% 15/8/2043
USD 2,191,070 2,335,177 0.13
Freddie Mac REMICS ‘Series4748 HC’ 3% 15/1/2044
USD 2,538,391 2,601,493 0.15
Freddie Mac REMICS ‘Series4286 MP’ 4% 15/12/2043
USD 1,879,841 2,047,592 0.12
Freddie Mac REMICS ‘Series3986 M’ 4.5% 15/9/2041
USD 137,609 145,571 0.01
Freddie Mac REMICS ‘Series3959 MA’ 4.5% 15/11/2041
USD 124,001 136,628 0.01
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘
USD 1,055,786 1,060,921 0.06
Series 2017-DNA2 M1’ FRN 25/10/2029
FREMF 2012-K18 Mortgage Trust ‘Series 2012-K18 B’ ‘144A
USD 1,085,000 1,117,424 0.06
’ FRN 25/1/2045
FREMF 2012-K19 Mortgage Trust ‘Series 2012-K19 B’ ‘144A
USD 645,000 667,340 0.04
’ FRN 25/5/2045
FREMF 2012-K20 Mortgage Trust ‘Series 2012-K20 B’ ‘144A
USD 620,000 642,679 0.04
’ FRN 25/5/2045
FREMF 2013-K27 Mortgage Trust ‘Series 2013-K27 B’ ‘144A
USD 590,000 619,463 0.04
’ FRN 25/1/2046
FREMF 2013-K31 Mortgage Trust ‘Series 2013-K31 B’ ‘144A
USD 465,000 493,327 0.03
’ FRN 25/7/2046
FREMF 2015-K720 Mortgage Trust ‘Series 2015-K720 B’ ‘
USD 1,400,000 1,444,596 0.08
144A’ FRN 25/7/2022
General Mills Inc 0.45% 15/1/2026
EUR 360,000 443,083 0.03
General Motors Co 5.4% 2/10/2023
USD 965,000 1,076,445 0.06
General Motors Financial Co Inc 3.2% 6/7/2021
USD 4,261,000 4,291,302 0.24
General Motors Financial Co Inc 4.2% 6/11/2021
USD 1,610,000 1,651,141 0.09
General Motors Financial Co Inc 5.2% 20/3/2023
USD 4,360,000 4,752,890 0.27
Glencore Funding LLC 3.875% 27/10/2027
USD 737,000 828,873 0.05
135/196
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Global Payments Inc 1.2% 1/3/2026
USD 2,260,000 2,231,981 0.13
Goldentree Loan Opportunities XI Ltd ‘Series 2015-11A AR2
USD 1,000,000 1,002,138 0.06
’ ‘144A’ FRN 18/1/2031
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 21/4/2023
EUR 1,220,000 1,483,005 0.08
Gosforth Funding 2018-1 plc ‘Series 2018-1A A1’ ‘144A’
USD 1,801,516 1,805,724 0.10
FRN 25/8/2060
Government National Mortgage Association ‘Series 2012-
USD 5,848,541 153,339 0.01
120IO’ FRN 16/2/2053
Government National Mortgage Association ‘Series 2018-36AM
USD 3,591,926 3,750,447 0.21
’ 3% 20/7/2045
GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K ‘Series 2017-
USD 3,375,000 3,378,174 0.19
500K A’ ‘144A’ FRN 15/7/2032
GS Mortgage Securities Trust 2011-GC5 ‘Series 2011-GC5AS’
USD 2,495,000 2,510,628 0.14
‘144A’ FRN 10/8/2044
GS Mortgage Securities Trust 2012-GCJ7 ‘Series 2012- GCJ7
USD 1,889,585 1,914,852 0.11
A4’ 3.377% 10/5/2045
GS Mortgage Securities Trust 2013-GC16 ‘Series 2013- GC16
USD 2,039,025 2,131,530 0.12
AAB’ 3.813% 10/11/2046
GS Mortgage Securities Trust 2014-GC18 ‘Series 2014- GC18
USD 3,495,242 3,773,724 0.21
A4’ 4.074% 10/1/2047
GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 ‘Series 2015- GC32
USD 2,330,000 2,579,779 0.15
A4’ 3.764% 10/7/2048
GS Mortgage Securities Trust 2015-GC34 ‘Series 2015- GC34
USD 1,500,000 1,647,418 0.09
A4’ 3.506% 10/10/2048
GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3 ‘Series 2016-GS3 AAB
USD 3,160,994 3,328,093 0.19
’ 2.777% 10/10/2049
Halcyon Loan Advisors Funding 2015-2 Ltd ‘Series 2015-2AAR
USD 1,573,135 1,573,975 0.09
’ ‘144A’ FRN 25/7/2027
Halliburton Co 3.8% 15/11/2025
USD 92,000 102,220 0.01
HCA Inc 5.375% 1/9/2026
USD 893,000 1,024,289 0.06
HCA Inc 5.875% 15/2/2026
USD 2,722,000 3,157,520 0.18
HPS Loan Management 14-2019 Ltd ‘Series 14A-19A1’ ‘144A
USD 3,500,000 3,500,527 0.20
’ FRN 25/7/2030
Huntington National Bank/The 3.125% 1/4/2022
USD 1,290,000 1,326,058 0.07
ICG US CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A A1R’ ‘144A’ FRN
USD 1,709,283 1,709,285 0.10
19/10/2028
Illinois Tool Works Inc 0.25% 5/12/2024
EUR 1,045,000 1,281,414 0.07
Interpublic Group of Cos Inc/The 3.75% 1/10/2021
USD 500,000 510,058 0.03
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 3,780,000 3,949,514 0.22
2018-BCON ‘Series 2018- BCON A’ ‘144A’ 3.735% 5/1/2031
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2011-
USD 302,815 303,632 0.02
C4 ‘Series 2011-C4 A4’ ‘144A’ 4.388% 15/7/2046
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-
USD 4,382,312 4,437,550 0.25
CIBX ‘Series 2012-CBXA4’ 3.483% 15/6/2045
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-
USD 3,615,000 3,751,655 0.21
HSBC ‘Series 2012- HSBC D’ ‘144A’ FRN 5/7/2032
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-
USD 3,389,301 3,463,087 0.20
LC11 ‘Series 2013- LC11 ASB’ 2.554% 15/4/2046
JP Morgan Mortgage Trust 2016-2 ‘Series 2016-2 A1’ ‘144A
USD 2,332,303 2,351,243 0.13
’ FRN 25/6/2046
JP Morgan Mortgage Trust 2017-1 ‘Series 2017-1 A4’ ‘144A
USD 62,543 62,545 0.00
’ FRN 25/1/2047
JP Morgan Mortgage Trust 2017-3 ‘Series 2017-3 1A6’ ‘
USD 84,675 84,721 0.00
144A’ FRN 25/8/2047
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C17 ‘
USD 2,566,221 2,693,202 0.15
Series 2013-C17 ASB’ 3.705% 15/1/2047
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 ‘
USD 2,752,264 2,899,926 0.16
Series 2014-C23 ASB’ 3.657% 15/9/2047
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26 ‘
USD 785,898 824,273 0.05
Series 2014-C26 ASB’ 3.288% 15/1/2048
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33 ‘
USD 1,516,312 1,647,436 0.09
Series 2015-C33 A3’ 3.504% 15/12/2048
JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2025
USD 2,405,000 2,527,760 0.14
JPMorgan Chase & Co FRN 22/4/2026
USD 4,155,000 4,305,238 0.24
KB Home 7.625% 15/5/2023
USD 3,500,000 3,850,000 0.22
Kinder Morgan Energy Partners LP 4.25% 1/9/2024
USD 365,000 402,895 0.02
Kraft Heinz Foods Co 3.95% 15/7/2025
USD 2,603,000 2,874,467 0.16
LCM Loan Income Fund I Income Note Issuer Ltd ‘144A’FRN
USD 400,000 400,929 0.02
16/7/2031
Lendmark Funding Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’
USD 3,790,000 3,818,412 0.22
3.81% 21/12/2026
LYB International Finance IIILLC 1.25% 1/10/2025
USD 950,000 946,140 0.05
Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/9/2026
EUR 730,000 936,128 0.05
Mill City Mortgage Loan Trust 2016-1 ‘Series 2016-1 A1’
USD 1,561,602 1,576,347 0.09
‘144A’ FRN 25/4/2057
MMS USA Investments Inc 0.625% 13/6/2025
EUR 700,000 860,837 0.05
Morgan Stanley FRN 26/7/2024
EUR 700,000 862,080 0.05
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10
USD 867,899 896,785 0.05
‘Series 2013-C10 ASB’ FRN 15/7/2046
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C13
USD 1,480,000 1,601,550 0.09
‘Series 2013-C13A4’ 4.039% 15/11/2046
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C18
USD 2,775,560 2,900,141 0.16
‘Series 2014-C18 ASB’ 3.621% 15/10/2047
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25
USD 4,189,500 4,642,130 0.26
‘Series 2015-C25A5’ 3.635% 15/10/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C30
USD 3,438,000 3,625,265 0.20
‘Series 2016-C30 ASB’ 2.729% 15/9/2049
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31
USD 3,000,000 3,253,127 0.18
‘Series 2016-C31A5’ 3.102% 15/11/2049
Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 ‘Series 2007-T27
USD 1,356,556 1,411,472 0.08
AJ’ FRN 11/6/2042
Morgan Stanley Capital I Trust 2014-MP ‘Series 2014-MP A’
USD 4,940,000 4,968,510 0.28
‘144A’ 3.469% 11/8/2033
MPLX LP 1.75% 1/3/2026
USD 4,665,000 4,686,720 0.26
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
MPLX LP 3.5% 1/12/2022
USD 1,995,000 2,090,806 0.12
Navient Private Education Loan Trust 2014-A ‘Series 2014-
USD 479,564 484,283 0.03
AA A2B’ ‘144A’ FRN 15/2/2029
Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A ‘Series
USD 620,000 624,081 0.04
2020-A A2B’ ‘144A’ FRN 15/11/2068
Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A ‘Series
USD 2,000,000 2,069,436 0.12
2020-A B’ ‘144A’ 3.16% 15/11/2068
Navient Student Loan Trust 2018-EA ‘Series 2018-EA A2’ ‘
USD 745,708 770,312 0.04
144A’ 4% 15/12/2059
Neuberger Berman CLO XX Ltd ‘Series 2015-20A AR’ ‘144A’
USD 3,860,797 3,853,248 0.22
FRN 15/1/2028
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd ‘Series 2017-26A
USD 4,870,000 4,879,833 0.27
A’ ‘144A’ FRN 18/10/2030
New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 ‘Series 2016-3A
USD 589,075 623,999 0.04
A1B’ ‘144A’ FRN 25/9/2056
New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A
USD 2,766,283 2,969,309 0.17
A1A’ ‘144A’ FRN 25/12/2057
Northwest Airlines 2002-1 ClassG-2 Pass Through Trust
USD 31,691 31,458 0.00
6.264% 20/11/2021
Nucor Corp 2% 1/6/2025
USD 265,000 273,927 0.02
Nutrition & Biosciences Inc ‘144A’ 1.23% 1/10/2025
USD 2,104,000 2,087,150 0.12
Occidental Petroleum Corp 2.9% 15/8/2024
USD 725,000 713,219 0.04
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1 ‘Series 2018-
USD 3,639,066 3,678,263 0.21
1A A’ ‘144A’ 3.43% 16/12/2024
Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A
USD 1,415,000 1,426,422 0.08
’ ‘144A’ 3.3% 14/3/2029
OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 ‘Series 2019-2A A
USD 1,900,000 2,047,937 0.12
’ ‘144A’ 3.14% 14/10/2036
Ovintiv Inc 3.9% 15/11/2021
USD 2,175,000 2,197,137 0.12
Pacific Gas and Electric CoFRN 15/11/2021
USD 4,135,000 4,145,582 0.23
Parker-Hannifin Corp 2.7% 14/6/2024
USD 575,000 612,226 0.03
PeaceHealth Obligated Group 1.375% 15/11/2025
USD 535,000 539,936 0.03
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’ 1.2%
USD 1,050,000 1,040,905 0.06
15/11/2025
PFS Financing Corp ‘Series 2018-D A’ ‘144A’ 3.19%
USD 2,830,000 2,840,105 0.16
17/4/2023
PFS Financing Corp ‘Series 2018-F A’ ‘144A’ 3.52%
USD 4,430,000 4,518,688 0.25
15/10/2023
Pikes Peak CLO 1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ FRN
USD 2,500,000 2,503,735 0.14
24/7/2031
Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/1/2026
USD 1,395,000 1,376,223 0.08
PPM CLO 4 Ltd ‘Series 2020- 4A A1’ ‘144A’ FRN
USD 350,000 351,929 0.02
18/10/2031
PulteGroup Inc 5% 15/1/2027
USD 195,000 230,466 0.01
Rosslyn Portfolio Trust 2017- ROSS ‘Series 2017-ROSS B’
USD 2,094,517 2,107,834 0.12
‘144A’ FRN 15/6/2033
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/5/2024
USD 1,702,000 1,936,202 0.11
Santander Holdings USA Inc 3.5% 7/6/2024
USD 700,000 754,081 0.04
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Sealed Air Corp ‘144A’ 5.125% 1/12/2024
USD 1,315,000 1,442,391 0.08
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-4 ‘Series
USD 4,554,723 4,880,095 0.28
2019-4 MA’ 3% 25/2/2059
Sequoia Mortgage Trust 2017-CH1 ‘Series 2017-CH1 A2’ ‘
USD 1,187,568 1,207,078 0.07
144A’ FRN 25/8/2047
Sequoia Mortgage Trust 2017-CH2 ‘Series 2017-CH2 A10’ ‘
USD 255,126 256,768 0.01
144A’ FRN 25/12/2047
Sesac Finance LLC ‘Series 2019-1 A2’ ‘144A’ 5.216%
USD 758,450 808,113 0.05
5/7/2049
SK Battery America Inc 2.125% 26/1/2026
USD 550,000 539,277 0.03
SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A ‘Series 2005-
USD 7,571,082 7,471,108 0.42
A A4’ FRN 15/12/2038
SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B ‘Series 2005-
USD 5,158,447 5,062,368 0.29
B A4’ FRN 15/6/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A ‘Series 2006-
USD 3,563,969 3,488,782 0.20
A A5’ FRN 15/6/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B ‘Series 2006-
USD 2,684,898 2,634,547 0.15
B A5’ FRN 15/12/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A ‘Series 2007-
USD 1,544,485 1,506,939 0.09
A A4A’ FRN 16/12/2041
SLM Private Education Loan Trust 2010-C ‘Series 2010-CA5’
USD 4,665,000 5,070,271 0.29
‘144A’ FRN 15/10/2041
SLM Student Loan Trust 2013-4 ‘Series 2013-4 A’ FRN
USD 1,102,920 1,104,443 0.06
25/6/2043
SMB Private Education Loan Trust 2015-C ‘Series 2015-C A2A
USD 845,031 858,440 0.05
’ ‘144A’ 2.75% 15/7/2027
SMB Private Education Loan Trust 2017-A ‘Series 2017-A A2B
USD 3,110,171 3,135,646 0.18
’ ‘144A’ FRN 15/9/2034
SMB Private Education Loan Trust 2020-A ‘Series 2020-AA1’
USD 1,951,067 1,950,084 0.11
‘144A’ FRN 15/3/2027
SMB Private Education Loan Trust 2020-A ‘Series 2020-A A2B
USD 680,000 664,935 0.04
’ ‘144A’ FRN 15/9/2037
SMB Private Education Loan Trust 2021-A ‘Series 2021-A B’
USD 950,000 953,592 0.05
‘144A’ 2.31% 15/1/2053
Sofi Professional Loan Program 2016-A LLC ‘Series 2016-AA2
USD 578,301 588,200 0.03
’ ‘144A’ 2.76% 26/12/2036
SoFi Professional Loan Program 2016-C LLC ‘Series 2016-C
USD 306,709 310,598 0.02
A2B’ ‘144A’ 2.36% 27/12/2032
SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC ‘Series 2016-D
USD 354,385 361,602 0.02
A2B’ ‘144A’ 2.34% 25/4/2033
Sofi Professional Loan Program 2016-E LLC ‘Series 2016-E
USD 1,675,124 1,696,121 0.10
A2B’ ‘144A’ 2.49% 25/1/2036
SoFi Professional Loan Program 2017-D LLC ‘Series 2017-D
USD 2,764,904 2,854,380 0.16
A2FX’ ‘144A’ 2.65% 25/9/2040
Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust ‘Series 2018-C
USD 4,004,612 4,169,216 0.23
A2FX’ ‘144A’ 3.59% 25/1/2048
Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust ‘Series 2018-D
USD 3,806,978 3,977,306 0.22
A2FX’ ‘144A’ 3.6% 25/2/2048
Soundview Home Loan Trust 2003-2 ‘Series 2003-2 A2’FRN
USD 64,640 64,751 0.00
25/11/2033
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
South Carolina Public Service Authority 2.388% 1/12/2023
USD 2,480,000 2,606,703 0.15
South Carolina Public Service Authority 3.722% 1/12/2023
USD 2,197,000 2,387,897 0.13
Spectra Energy Partners LP 4.75% 15/3/2024
USD 620,000 686,296 0.04
Springleaf Funding Trust 2015- B ‘Series 2015-BA A’ ‘
USD 1,461,654 1,465,256 0.08
144A’ 3.48% 15/5/2028
Springleaf Funding Trust 2017- A ‘Series 2017-AA A’ ‘
USD 1,295,395 1,299,862 0.07
144A’ 2.68% 15/7/2030
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint
USD 173,438 175,062 0.01
Spectrum Co III LLC ‘144A’ 3.36% 20/9/2021
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint
USD 2,975,000 3,228,247 0.18
Spectrum Co III LLC ‘144A’ 4.738% 20/3/2025
Steel Dynamics Inc 2.4% 15/6/2025
USD 165,000 172,798 0.01
Sunoco Logistics Partners Operations LP 3.45% 15/1/2023
USD 1,930,000 2,008,804 0.11
Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/4/2025
EUR 565,000 737,381 0.04
T-Mobile USA Inc ‘144A’ 1.5% 15/2/2026
USD 603,000 605,723 0.03
Towd Point Mortgage Trust 2016-3 ‘Series 2016-3 A1’ ‘
USD 999,355 1,008,931 0.06
144A’ FRN 25/4/2056
Towd Point Mortgage Trust 2016-4 ‘Series 2016-4 A1’ ‘
USD 1,699,092 1,722,439 0.10
144A’ FRN 25/7/2056
Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024
EUR 885,000 1,101,378 0.06
TRESTLES CLO 2017-1 Ltd ‘Series 2017-1A B’ ‘144A’FRN
USD 1,750,000 1,750,458 0.10
25/7/2029
UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 ‘Series 2017- C1 A4
USD 2,900,000 3,161,486 0.18
’ 3.46% 15/6/2050
United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875%
USD 1,190,507 1,332,557 0.08
15/10/2027
United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4.875%
USD 220,000 231,226 0.01
15/1/2026
United States Treasury Note/ Bond 0.125% 31/5/2022
USD 20,735,000 20,738,645 1.17
United States Treasury Note/ Bond 0.125% 30/9/2022
USD 14,600,000 14,597,719 0.82
United States Treasury Note/ Bond 0.125% 30/11/2022
USD 15,500,000 15,495,156 0.87
United States Treasury Note/ Bond 0.125% 31/12/2022*
USD 61,000,000 60,957,109 3.43
United States Treasury Note/ Bond 0.125% 31/1/2023
USD 48,500,000 48,476,318 2.73
United States Treasury Note/ Bond 0.125% 15/7/2023*
USD 58,000,000 57,866,329 3.26
United States Treasury Note/ Bond 0.125% 15/9/2023
USD 24,000,000 23,926,875 1.35
United States Treasury Note/ Bond 0.125% 15/12/2023*
USD 40,000,000 39,787,500 2.24
United States Treasury Note/ Bond 0.125% 15/1/2024*
USD 43,000,000 42,776,602 2.41
United States Treasury Note/ Bond 0.25% 15/11/2023
USD 51,500,000 51,431,602 2.90
United States Treasury Note/ Bond 1.5% 31/1/2022*
USD 107,155,000 108,546,759 6.11
United States Treasury Note/ Bond 1.875% 15/2/2041
USD 10,170,000 9,730,624 0.55
United States Treasury Note/ Bond 2% 31/10/2021
USD 22,000,000 22,283,594 1.25
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
VeriSign Inc 5.25% 1/4/2025
USD 355,000 397,378 0.02
Verizon Communications Inc 1.75% 20/1/2031
USD 1,750,000 1,652,391 0.09
ViacomCBS Inc 3.875% 1/4/2024
USD 965,000 1,045,366 0.06
Volkswagen Group of America Finance LLC ‘144A’ 2.7%
USD 430,000 444,671 0.03
26/9/2022
Voya CLO 2014-3 Ltd ‘Series 2014-3A A1R’ ‘144A’ FRN
USD 633,811 633,715 0.04
25/7/2026
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC16 ‘Series
USD 2,699,423 2,822,067 0.16
2014-LC16 ASB’ 3.477% 15/8/2050
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-LC22 ‘Series
USD 8,476 9,043 0.00
2015-LC22 ASB’ 3.571% 15/9/2058
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 ‘Series
USD 1,579,000 1,705,956 0.10
2015-NXS1 A5’ 3.148% 15/5/2048
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 ‘Series
USD 4,996,000 5,525,354 0.31
2017-C39 A5’ 3.418% 15/9/2050
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 ‘Series 2012- C8
USD 3,358,915 3,365,638 0.19
AFL’ ‘144A’ FRN 15/8/2045
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 ‘Series 2014-C21
USD 3,665,188 3,812,687 0.21
ASB’ 3.393% 15/8/2047
Williams Cos Inc/The 4% 15/11/2021
USD 1,765,000 1,794,040 0.10
WRKCo Inc 3.75% 15/3/2025
USD 2,000,000 2,193,922 0.12
ZF North America Capital Inc ‘144A’ 4.5% 29/4/2022 737,874 0.04
USD 719,000
1,167,648,125 65.74
ウルグアイ
Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027
423,557 0.02
USD 370,374
1,611,355,032 90.72
債券合計
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能
1,723,900,756 97.06
な有価証券および短期金融商品合計
その他の譲渡可能な有価証券
債券
米国
LFRF ‘2015-1’ ‘144A’ 4%30/10/2027** 826,086 0.05
USD 826,913
債券合計 826,086 0.05
その他の譲渡可能な有価証券合計 826,086 0.05
投資有価証券合計 1,724,726,842 97.11
その他の純資産 51,327,342 2.89
純資産合計(米ドル) 1,776,054,184 100.00
~
関連当事者ファンドに対する投資。詳細については注記11を参照のこと。
*
当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
**
注記2(j)に記載のとおり、公正価値調整の対象である有価証券。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2021年2月28日現在
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
RBS Plc
EUR 3,490,000 USD 4,237,481 17/3/2021 (5,017)
JP Morgan
EUR 6,860,000 USD 8,368,227 17/3/2021 (48,827)
JPY 434,689,567 USD 4,140,000 Citibank 17/3/2021 (55,734)
MXN 177,538,882 EUR 7,100,000 Citibank 17/3/2021 (139,858)
Bank of America
NOK 71,400,000 SEK 69,989,174 17/3/2021 (38,159)
Deutsche Bank
NOK 35,700,000 SEK 35,075,678 17/3/2021 (28,779)
Morgan Stanley
NOK 71,700,000 SEK 69,844,940 17/3/2021 14,109
Credit Suisse
SEK 34,523,055 NOK 35,000,000 17/3/2021 44,378
Deutsche Bank
SEK 105,297,724 NOK 107,400,000 17/3/2021 59,778
Morgan Stanley
USD 689,105 AUD 890,000 17/3/2021 (2,251)
RBS Plc
USD 193,613 CAD 246,000 17/3/2021 (693)
USD 277,798 CAD 348,043 Barclays 17/3/2021 2,892
USD 603,795 EUR 496,000 Citibank 17/3/2021 2,276
USD 2,948,759 EUR 2,422,000 Barclays 17/3/2021 11,501
RBS Plc
USD 656,750 EUR 539,000 17/3/2021 3,083
State Street
USD 4,163,500 EUR 3,454,000 17/3/2021 (25,305)
JP Morgan
USD 8,837,530 EUR 7,219,000 17/3/2021 82,757
Royal Bank of Canada
USD 370,531 EUR 304,000 17/3/2021 1,858
USD 1,614,748 EUR 1,336,000 ANZ 17/3/2021 (5,474)
USD 3,476,091 EUR 2,903,000 Nomura 17/3/2021 (44,494)
Bank of America
USD 7,447,035 EUR 6,110,032 17/3/2021 37,151
BNP Paribas
USD 72,249,132 EUR 58,654,000 17/3/2021 1,117,053
Societe Generale
USD 70,878,837 EUR 58,346,000 17/3/2021 120,282
Morgan Stanley
USD 3,165,772 GBP 2,290,000 17/3/2021 (26,036)
JP Morgan
USD 57,783,209 GBP 42,384,000 17/3/2021 (1,291,716)
USD 7,583,750 GBP 5,417,000 UBS 17/3/2021 33,521
BNP Paribas
USD 1,126,269 GBP 823,000 17/3/2021 (20,831)
State Street
USD 4,030,585 GBP 2,887,000 17/3/2021 6,677
RBS Plc
USD 888,133 GBP 629,514 17/3/2021 10,715
Bank of America
USD 3,158,502 GBP 2,256,000 17/3/2021 14,084
Bank of America
USD 4,140,000 JPY 433,125,392 17/3/2021 70,431
62,311
USD 32,971,108 JPY 3,500,000,000 Barclays 17/5/2021
未実現純評価損 (38,317)
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
BNY Mellon
EUR 192,936,346 USD 231,890,584 15/3/2021 2,077,470
BNY Mellon
(132)
USD 512,454 EUR 422,692 15/3/2021
未実現純評価益 2,077,338
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
BNY Mellon 3,761
SGD 713,962 USD 533,538 15/3/2021
未実現純評価益 3,761
未実現純評価益合計 2,042,782
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済上場先物取引 2021年2月28日現在
未実現評価益/(損)
契約数 通貨 契約/摘要 満期日
(米ドル)
Euro Bund
(5) EUR 2021年3月 20,535
Euro BOBL
(298) EUR 2021年3月 364,026
Euro Schatz
(320) EUR 2021年3月 57,951
US Treasury 2 Year Note (CBT)
2,380 USD 2021年6月 (453,877)
US Long Bond (CBT)
4 USD 2021年6月 (4,000)
US Treasury 2 Year Note (CBT)
(16) USD 2021年6月 2,117
US Long Bond (CBT)
(18) USD 2021年6月 37,858
US Ultra 10 Year Note
(91) USD 2021年6月 175,478
US Treasury 10 Year Note (CBT)
(102) USD 2021年6月 138,655
US Treasury 10 Year Note (CBT)
(157) USD 2021年6月 275,882
US Treasury 5 Year Note (CBT)
(215) USD 2021年6月 190,542
US Treasury 5 Year Note (CBT) 1,348,109
(1,296) USD 2021年6月
合計 2,153,276
スワップ 2021年2月28日現在
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD (3,555,000) ファンドはBroadcom Incに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、1%の固
定金利を受け取る Citigroup 20/6/2024 308,769 49,950
CDS USD 5,750,000 ファンドはCDX.NA.HY.35.V1に係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、5%
Credit Suisse
の固定金利を支払う 20/12/2025 (98,762) (480,223)
CDS USD 400,000 ファンドはBroadcom Incに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、1%の
JP Morgan
固定金利を支払う 20/12/2024 (14,391) (5,023)
IRS USD 20,820,000 ファンドは0.22526%の固定金利を受け取
Bank of America
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 31/3/2023 (16,865) (16,865)
IRS USD 47,260,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America
受け取り、0.217%の固定金利を支払う 31/3/2023 47,432 45,039
IRS USD 2,300,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America
受け取り、1.86%の固定金利を支払う 15/2/2047 53,687 51,116
IRS USD 2,280,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America
(3,074) (3,074)
受け取り、1.97227%の固定金利を支払う 15/2/2047
合計 276,796 (359,080)
CDS: クレジット・デフォルト・スワップ
IRS: 金利スワップ
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(2021年10月末現在)
「ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド」
Ⅰ 資産総額 2,606,254,497円
Ⅱ 負債総額 12,134,282円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,594,120,215円
Ⅳ 発行済数量 1,406,155,526口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8448円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 受益証券の名義書換え等
該当事項はありません。
2 受益者名簿の閉鎖の時期
受益者名簿は作成していません。
3 投資者に対する特典
該当事項はありません。
4 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
譲渡制限は設けておりません。
5 受益証券の再発行
投資者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受
益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわな
いものとします。
6 受益権の譲渡
① 投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲
受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、
①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当
該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増
加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ ①の振替について、委託会社は、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿
に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めた
ときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
7 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができ
ません。
8 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたが
い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
9 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金
が行なわれた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため
販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)に支払います。なお、
当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当
該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座
において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している投資者に対しては、償還
金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該投資者に支払います。
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10 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、換金の受付、
換金代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われ
ます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額等
① 資本金 3,120百万円
② 発行する株式の総数 36,000株
③ 発行済株式の総数 15,000株
④ 直近5ヵ年における主な資本金の額の増減
2017年12月7日付で、資本金を2,435百万円から3,120百万円に増額しました。
(2) 委託会社の機構
① 経営の意思決定機構
<株主総会>
株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、利益処分の承認、定款の変更
等、会社法および定款の定めにしたがって重要事項の決定を行ないます。
<取締役会>
取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、その執行について監督します。
<エグゼクティブ委員会他各委員会>
当社における適切な経営戦略の構築、業務執行体制の構築および業務運営の推進を目的として、エグゼクティブ
委員会を設置します。また、その他各種委員会を設置し、業務の能率的運営および責任体制の確立を図っていま
す。
② 運用の意思決定機構
投資委員会
・投資委員会にて運用にかかる投資方針、パフォーマンスおよびリスク管理に関する重要事項を審議します。
運用担当部署
・各運用担当部署では、投資委員会の決定にしたがい、ファンドの個別の運用計画を策定し、各部署の投資プロ
セスを通して運用を行ないます。
ポートフォリオ・マネジャー
・ポートフォリオ・マネジャーは、策定された運用計画に基づき、個別銘柄を選択し売買に関する指図を行ない
ます。
リスク管理
・委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。具体
的には、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの
計測・分析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行なうことにより、ファンドの投資リスク(流動性リス
クを含む)が運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社
内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行
なっております。
2【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに金融商品取引法に定め
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る金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また、金融商品取引法に定める投資助言業
務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行なっています。
委託会社の運用する証券投資信託は2021年10月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。
種類 本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 173 10,789,811
単位型株式投資信託 55 445,465
合計 228 11,235,276
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の
用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。)第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(2007年8月6日内閣府令第52号。)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自2020年1月1日 至2020年12月31
日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第33期 第34期
(2019年12月31日現在) (2020年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金 20,388 17,786
立替金 26 29
前払費用 175 190
未収入金 ※2 9 3
未収委託者報酬 1,696 1,756
未収運用受託報酬 2,268 2,166
未収収益 ※2 1,327 872
0 0
その他流動資産
流動資産計 25,892 22,805
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※1 1,240 1,002
475 480
器具備品 ※1
有形固定資産計 1,716 1,482
無形固定資産
5 6
ソフトウエア
無形固定資産計 5 6
投資その他の資産
投資有価証券 49 142
長期差入保証金 1,120 1,122
前払年金費用 800 899
長期前払費用 45 34
824 888
繰延税金資産
投資その他の資産計 2,839 3,088
固定資産計 4,561 4,577
資産合計 30,454 27,383
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第33期 第34期
(2019年12月31日現在) (2020年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 94 121
未払金 ※2
未払収益分配金 4 4
未払償還金 74 74
未払手数料 487 444
その他未払金 908 1,508
未払費用 ※2 653 859
未払消費税等 117 210
未払法人税等 363 343
前受金 97 84
賞与引当金 2,017 1,987
役員賞与引当金 139 195
10 -
早期退職慰労引当金
流動負債計 4,967 5,835
固定負債
退職給付引当金 67 69
782 783
資産除去債務
固定負債計 850 853
負債合計 5,818 6,688
純資産の部
株主資本
資本金 3,120 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001 3,001
3,846 3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,847 6,847
利益剰余金
利益準備金 336 336
その他利益剰余金
14,330 10,386
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 14,666 10,723
株主資本合計 24,634 20,691
評価・換算差額等
1 3
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 1 3
純資産合計 24,636 20,694
負債・純資産合計 30,454 27,383
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第33期 第34期
(自 2019年1月1日 (自 2020年1月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
営業収益
委託者報酬 5,643 5,605
運用受託報酬 ※1 7,545 7,342
13,290 12,092
その他営業収益 ※1
営業収益計
26,480 25,041
営業費用
支払手数料 1,632 1,405
広告宣伝費 167 127
調査費
調査費 381 352
3,587 3,346
委託調査費 ※1
調査費計
3,968 3,698
委託計算費 82 85
営業雑経費
通信費 53 64
印刷費 82 82
43 49
諸会費
営業雑経費計 178 195
営業費用計
6,029 5,512
一般管理費
給料
役員報酬 482 601
給料・手当 4,441 4,691
2,343 2,384
賞与
給料計
7,268 7,678
退職給付費用 308 331
福利厚生費 977 1,028
事務委託費 ※1 2,339 2,701
交際費 57 16
寄付金 2 1
旅費交通費 233 60
租税公課 257 246
不動産賃借料 875 905
水道光熱費 76 60
固定資産減価償却費 404 428
資産除去債務利息費用 0 0
312 390
諸経費
一般管理費計 13,114 13,851
営業利益
7,335 5,677
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第33期 第34期
(自 2019年1月1日 (自 2020年1月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
営業外収益
1 5
その他
営業外収益計
1 5
営業外費用
為替差損 32 20
固定資産除却損 3 0
0 -
その他
営業外費用計 36 20
経常利益
7,300 5,662
特別利益
特別利益計
- -
特別損失
36 -
特別退職金
特別損失計 36 -
税引前当期純利益
7,263 5,662
法人税、住民税及び事業税 2,338 1,970
22 △64
法人税等調整額
当期純利益 4,902 3,756
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
第33期 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益 その他
株主資本 評価・換算
合計
資本
資本金 剰余金 有価証券
資本 その他資本 利益 利益剰余金
合計 差額等合計
剰余金
評価差額金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
2019年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 17,127 17,464 27,432 0 0 27,431
当期変動額
剰余金の配当 △7,700 △7,700 △7,700 △7,700
当期純利益 4,902 4,902 4,902 4,902
株主資本以外の項目の
1 1 1
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - △2,797 △2,797 △2,797 1 1 △2,795
2019年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 14,330 14,666 24,634 1 1 24,636
第34期 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益 その他
株主資本 評価・換算
合計
資本
資本金 剰余金 有価証券
資本 その他資本 利益 利益剰余金
合計 差額等合計
剰余金
評価差額金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
2020年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 14,330 14,666 24,634 1 1 24,636
当期変動額
剰余金の配当 △7,700 △7,700 △7,700 △7,700
当期純利益 3,756 3,756 3,756 3,756
株主資本以外の項目の
1 1 1
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - △3,943 △3,943 △3,943 1 1 △3,942
2020年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 10,386 10,723 20,691 3 3 20,694
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注 記 事 項
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平
均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6~18年、器具備品2~15年であります。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっ
ております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見
込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証してい
るため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度(DC)による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証
を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当
金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント
基準によっております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により費
用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)によ
る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとして
おります。
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(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労の支払に備えて、早期退職慰労支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の処理方法
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社 として、連結納税制度
を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度へ
の移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納
税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年
3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号
2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定
に基づいております。
(会計方針の変更)
(金銭債権と金銭債務の相殺表示に関わる会計方針の変更)
当社は、当社グループ会社間の債権債務を含む金銭債権及び金銭債務を従来総額で表示しておりましたが、グループ
会社間でのマスター・ネッティング契約締結を契機に見直しを行った結果、「金融商品会計に関する実務指針」(日本公
認会計士協会 会計制度委員会報告第14号)第140項に基づき、金銭債権と金銭債務を相殺表示する方が当社の財政状態を
より適切に表示できると判断し、当事業年度から相殺表示する方法へ変更しております。
前事業年度末の財務諸表等については、当該変更に伴う組替えを行っております。この結果、遡及修正を行う前と比
べて、前事業年度末の未収入金、金銭債権である未収収益、その他未払金及び金銭債務である未払費用が、それぞれ20
百万円、505百万円、77百万円及び449百万円減少しています。
(未適用の会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足したときに又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
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(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準30号 2019年7月4日)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の
算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関
するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注
記事項が定められました。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
建物附属設備 1,769 百万円 2,010 百万円
器具備品 1,104 百万円 1,290 百万円
※2 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
未収入金 3 百万円 - 百万円
未収収益 579 百万円 185 百万円
その他未払金 894 百万円 1,496 百万円
未払費用 182 百万円 89 百万円
※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基
づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
当座貸越極度額 1,000 百万円 1,000 百万円
借入実行残高 - -
差引額 1,000 百万円 1,000 百万円
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(損益計算書関係)
※1 関係会社に対する営業収益及び営業費用
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年1月1日 (自 2020年1月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
運用受託報酬 225 百万円 247 百万円
その他営業収益 5,554 百万円 5,052 百万円
委託調査費 698 百万円 763 百万円
事務委託費 954 百万円 851 百万円
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
前事業年度期首 増加 減少 前事業年度末
普通株式(株) 15,000 - - 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年3月28日
普通株式 7,700 513,333 2018年12月31日 2019年3月29日
株主総会決議
当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 15,000 - - 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
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4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年3月30日
普通株式 7,700 513,333 2019年12月31日 2020年3月30日
株主総会決議
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取
引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、顧客及び関係会社の信用リスクに晒され
ています。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別
に未収債権の回収可能性を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料及び未払費用はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものに
ついては含めておりません。
前事業年度 (2019年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 20,388 20,388 -
(2) 未収委託者報酬 1,696 1,696 -
(3) 未収運用受託報酬 2,268 2,268 -
(4) 未収収益 1,327 1,327 -
(5) 長期差入保証金 1,120 1,116 △4
資産計 26,801 26,797 △4
(1) 未払手数料 487 487 -
(2) 未払費用 653 653 -
負債計 1,141 1,141 -
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当事業年度 (2020年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 17,786 17,786 -
(2) 未収委託者報酬 1,756 1,756 -
(3) 未収運用受託報酬 2,166 2,166 -
(4) 未収収益 872 872 -
(5) 長期差入保証金 1,122 1,123 1
資産計 23,704 23,705 1
(1) 未払手数料 444 444 -
(2) 未払費用 859 859 -
負債計 1,304 1,304 -
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬及び(4) 未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(5) 長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を合理的に見積もった返済期日までの期間を基にしたインターバンク
市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時
価については、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引
いて算定する方法によっています。
負 債
(1)未払手数料、(2) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2019年12月31日)
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 20,388 - - -
(2) 未収委託者報酬 1,696 - - -
(3) 未収運用受託報酬 2,268 - - -
(4) 未収収益 1,327 - - -
(5) 長期差入保証金 - 1,051 57 11
合計 25,680 1,051 57 11
当事業年度(2020年12月31日)
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 17,786 - - -
(2) 未収委託者報酬 1,756 - - -
(3) 未収運用受託報酬 2,166 - - -
(4) 未収収益 872 - - -
合計 22,581 - - -
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(有価証券関係)
前事業年度 (2019年12月31日)
その他有価証券
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原 その他
価を超えるもの 投資信託 49 47 1
合計 49 47 1
当事業年度 (2020年12月31日)
その他有価証券
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原 その他
価を超えるもの 投資信託 142 138 4
合計 142 138 4
(退職給付関係)
前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。また、
2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度は
キャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制
度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2019年1月 1日
至 2019年12月31日)
退職給付債務の期首残高 1,934
勤務費用 290
利息費用 11
数理計算上の差異の発生額 14
退職給付の支払額 △204
過去勤務費用の発生額 -
退職給付債務の期末残高 2,047
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(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2019年1月 1日
至 2019年12月31日)
年金資産の期首残高 2,696
期待運用収益 26
数理計算上の差異の発生額 132
事業主からの拠出額 328
退職給付の支払額 △204
年金資産の期末残高 2,979
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(2019年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 1,979
年金資産 △2,979
△999
非積立型制度の退職給付債務 67
未積立退職給付債務 △931
未認識数理計算上の差異 157
未認識過去勤務費用 41
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △732
退職給付引当金 67
前払年金費用 △800
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △732
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2019年1月 1日
至 2019年12月31日)
勤務費用 290
利息費用 11
期待運用収益 △26
数理計算上の差異の費用処理額 △33
過去勤務費用の処理額 △10
確定給付制度に係る退職給付費用合計 231
特別退職金 36
合計 267
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
前事業年度
(2019年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券76%、株式21%及びその他3%となっております。
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②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
(自 2019年1月 1日
至 2019年12月31日)
割引率 0.6%
長期期待運用収益率 1.0%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、75百万円 でありました。
当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。また、
2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度は
キャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制
度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2020年1月 1日
至 2020年12月31日)
退職給付債務の期首残高 2,047
勤務費用 297
利息費用 11
数理計算上の差異の発生額 △82
退職給付の支払額 △123
過去勤務費用の発生額 -
退職給付債務の期末残高 2,149
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2020年1月 1日
至 2020年12月31日)
年金資産の期首残高 2,979
期待運用収益 14
数理計算上の差異の発生額 92
事業主からの拠出額 350
退職給付の支払額 △123
年金資産の期末残高 3,313
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(2020年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 2,080
年金資産 △3,313
△1,233
非積立型制度の退職給付債務 69
未積立退職給付債務 △1,163
未認識数理計算上の差異 296
未認識過去勤務費用 37
△829
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
退職給付引当金 69
前払年金費用 △899
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △829
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2020年1月 1日
至 2020年12月31日)
勤務費用 297
利息費用 11
期待運用収益 △14
数理計算上の差異の費用処理額 △36
過去勤務費用の処理額 △4
確定給付制度に係る退職給付費用合計 252
特別退職金 -
合計 252
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
当事業年度
(2020年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券74%、株式24%及びその他3%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度
(自 2020年1月 1日
至 2020年12月31日)
割引率 1.0%
長期期待運用収益率 0.5%
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3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、78百万円 でありました。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
繰延税金資産
未払費用 191 215
賞与引当金 617 608
資産除去債務 239 239
未払事業税 72 72
早期退職慰労引当金 3 -
退職給付引当金 20 21
有形固定資産 1 2
45 94
その他
繰延税金資産合計
1,191 1,256
繰延税金負債
退職給付引当金 △245 △275
資産除去債務に対応する除去費用 △121 △90
△0 △1
その他
繰延税金負債合計 △366 △367
繰延税金資産の純額 824 888
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれてお
ります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
固定資産-繰延税金資産
824 888
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
法定実効税率
30.6 % 30.6 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.9 2.9
0.0 0.2
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.5 % 33.7 %
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.16%~0.18%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
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3. 当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年1月 1日 (自 2020年1月 1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
期首残高 781 782
時の経過による調整額 0 0
期末残高 782 783
(デリバティブ取引関係)
前事業年度 (2019年12月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 (単位:百万円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
為替予約取引
売建
市場取引以外の
米ドル 79 - 0 0
取引
買建
英ポンド 0 - 0 0
合計 79 - 0 0
(注)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度 (2020年12月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 (単位:百万円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
為替予約取引
市場取引以外の
買建
取引
米ドル 99 - 0 0
合計 99 - 0 0
(注)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(セグメント情報等)
前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 5,643 7,545 13,290 26,480
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(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
12,538 11,197 2,744 26,480
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
5,779 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 3,314 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 5,605 7,342 12,092 25,041
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
12,247 10,417 2,375 25,041
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
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(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
5,299 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 2,874 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
運用
225
受託報酬
未収収益 579
受入
5,554
ブラックロック・ファイ 米国 73 (被所有) 投資顧問
手数料
投資
親会社 ナンシャル・マネジメン ニュー 百万 間接 契約の
顧問業
委託
ト・インク ヨーク州 米ドル 100 再委任等
698
調査費
未払費用 182
事務
954
委託費
ブラックロック・ジャパ (被所有)
未収入金 3
日本 株式の
親会社 ン・ホールディングス合 1万円 持株会社 直接 営業外収益 -
東京都 保有等
その他未払金 894
同会社 100
当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
運用
247
受託報酬
未収収益 185
受入
5,052
ブラックロック・ファイ 米国 73 (被所有) 投資顧問
手数料
投資
親会社 ナンシャル・マネジメン ニュー 百万 間接 契約の
顧問業
委託
ト・インク ヨーク州 米ドル 100 再委任等
763
調査費
未払費用 89
事務
851
委託費
ブラックロック・ジャパ (被所有)
未収入金 -
日本 株式の 連結法人税
親会社 ン・ホールディングス合 1万円 持株会社 直接 1,496
東京都 保有等 の個別帰属額
その他未払金 1,496
同会社 100
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(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
該当事項はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
受入手数料 3,314 未収収益 351
同一の 米国 投資顧問
ブラックロック・ファン 1,000 投資
親会社を カリフォル なし 契約の 委託調査費 145
ド・アドバイザーズ 米ドル 顧問業
未払費用 -
持つ会社 ニア州 再委任等
事務委託費 28
当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
受入手数料 2,874 未収収益 314
同一の 米国 投資顧問
ブラックロック・ファン 1,000 投資
親会社を カリフォル なし 契約の 委託調査費 220
ド・アドバイザーズ 米ドル 顧問業
未払費用 -
持つ会社 ニア州 再委任等
事務委託費 16
(注) 1.取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
2. 親会社に関する注記
(1) 親会社情報
ブラックロック・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(非上場)
ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社(非上場)
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(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
項目 (自 2019年1月 1日 (自 2020年1月 1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
1株当たり純資産額 1,642,418 円 94 銭 1,379,616 円 18 銭
1株当たり当期純利益金額 326,833 円 15 銭 250,430 円 96 銭
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年1月 1日 (自 2020年1月 1日
項目
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
当期純利益 (百万円) 4,902 3,756
普通株主に帰属しない金額 (百万円) - -
普通株式に係る当期純利益 (百万円) 4,902 3,756
普通株式の期中平均株式数 (株) 15,000 15,000
独立監査人の監査報告書は、当事業年度(自 2020年1月1日 至2020年12月31日)を対象としております。
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【中間財務諸表】
1.中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の中間財務諸表すなわち中間貸借対照
表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(1977年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年内
閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間(自2021年1月1日 至2021年6月30日)の中
間財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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(1) 中間貸借対照表
(単位:百万円)
中間会計期間末
(2021年6月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※2 12,619
立替金 30
前払費用 200
未収入金 7
未収委託者報酬 1,879
未収運用受託報酬 1,708
未収収益 1,166
0
為替予約
流動資産計 17,612
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※1 885
464
器具備品 ※1
有形固定資産計 1,349
無形固定資産
10
ソフトウエア
無形固定資産計 10
投資その他の資産
投資有価証券 40
長期差入保証金 1,121
前払年金費用 927
長期前払費用 14
550
繰延税金資産
投資その他の資産計 2,654
固定資産計 4,013
資産合計 21,626
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(単位:百万円)
中間会計期間末
(2021年6月30日)
負債の部
流動負債
預り金 146
未払金
未払収益分配金 4
未払償還金 74
未払手数料 446
その他未払金 670
未払費用 571
未払消費税等 241
未払法人税等 265
前受金 166
賞与引当金 1,025
86
役員賞与引当金
流動負債計 3,699
固定負債
退職給付引当金 79
783
資産除去債務
固定負債計 863
負債合計 4,563
純資産の部
株主資本
資本金 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001
3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,847
利益剰余金
利益準備金 336
その他利益剰余金
6,755
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 7,092
株主資本合計 17,059
評価・換算差額等
3
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 3
純資産合計 17,063
負債・純資産合計 21,626
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(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)
中間会計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年6月30日)
営業収益
委託者報酬 3,152
運用受託報酬 4,542
6,993
その他営業収益
営業収益計
14,688
営業費用
支払手数料 729
広告宣伝費 50
調査費
調査費 140
2,647
委託調査費
調査費計
2,788
委託計算費 49
営業雑経費
通信費 25
印刷費 48
17
諸会費
営業雑経費計 92
営業費用計
3,710
一般管理費
給料
役員報酬 400
給料・手当 2,443
1,484
賞与
給料計
4,329
退職給付費用 183
福利厚生費 534
事務委託費 1,588
交際費 4
旅費交通費 13
租税公課 123
不動産賃借料 451
水道光熱費 24
固定資産減価償却費 ※1 210
資産除去債務利息費用 0
183
諸経費
一般管理費計 7,647
営業利益
3,330
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
中間会計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年6月30日)
営業外収益
受取利息 0
有価証券売却益 4
為替差益 91
0
雑益
営業外収益計 96
営業外費用
0
固定資産除却損
営業外費用計 0
経常利益
3,426
税引前中間純利益 3,426
法人税、住民税及び事業税 819
338
法人税等調整額
中間純利益 2,268
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 中間株主資本等変動計算書
中間会計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
その他
その他
純資産
評価・
株主資本 有価証券
利益
その他 資本 利益 合計
資本金 換算差額
資本 利益
合計 評価
剰余金
資本 剰余金 剰余金
等合計
準備金 準備金
差額金
剰余金 合計 合計
繰越利益
剰余金
3,120 3,001 3,846 6,847 336
当期首残高 10,386 10,723 20,691 3 3 20,694
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 5,900 △ 5,900 △ 5,900 △ 5,900
0 0
中間純利益 2,268 2,268 2,268 2,268
株主資本以外の項目の
0 0 0
当中間期変動額(純額)
- - - - - 0 0
当中間期変動額合計 △3,631 △3,631 △3,631 △3,630
3,120 3,001 3,846 6,847 336 3 3
当中間期末残高 6,755 7,092 17,059 17,063
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注 記 事 項
(重要な会計方針)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
項 目
至 2021年6月30日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法に
より処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び 時価法を採用しております。
評価方法
(1) 有形固定資産
3. 固定資産の減価償却方法
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は建物附属設備5~18年、器具備品3~15年でありま
す。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個
別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職
制度に基づく給付額を保証しているため、中間会計期間末現在の当該給
付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度(DC)による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有してお
ります。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来の支払に
備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当金
を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰
属させる方法については、ポイント基準によっております。 過去勤務
債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9
年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により按分した額をそれ
ぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとして
おります。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
項 目
至 2021年6月30日
(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額
を計上しております。
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を
計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当中間会
計期間負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨へ 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理しております。
の換算基準
6. その他中間財務諸表作成のための基 (1) 消費税等の会計処理
本となる重要な事項 税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を
連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)に
おいて創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への
移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連
結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関
する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いに
より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指
針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び
繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(中間貸借対照表関係)
中間会計期間
2021年6月30日
※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 2,125百万円
器具備品 1,377百万円
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基
づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額 1,000百万円
借入実行残高 -
差引額 1,000百万円
(中間損益計算書関係)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 209百万円
無形固定資産 1百万円
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(中間株主資本等変動計算書関係)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
前事業年度末 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計
株式数 増加株式数 減少株式数 期間末株式数
発行済株式
普通株式 15,000 - - 15,000
合計 15,000 - - 15,000
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2021年3月30日
普通株式 5,900 393,333 2020年12月31日 2021年3月30日
株主総会決議
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(リース取引関係)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年以内 835百万円
1年超 -
合計 835百万円
(注)上記未経過リース料には、解約損害金を含めております。
(金融商品関係)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取
引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに
関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性
を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年6月30日(中間期の決算日)における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお
りです。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
① 現金・預金 12,619 12,619 -
② 未収委託者報酬 1,879 1,879 -
③ 未収運用受託報酬 1,708 1,708 -
④ 未収収益 1,166 1,166 -
⑤ 投資有価証券
40 40
その他有価証券 -
⑥ 長期差入保証金 1,121 1,119 △1
資産計 18,534 18,532 △1
⑦ 未払手数料 446 446 -
⑧ 未払費用 571 571 -
負債計 1,018 1,018 -
⑨ デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの 0 0 -
デリバティブ計 0 0 -
(注)
金融商品の時価の算定方法に関する事項
① 現金・預金、②未収委託者報酬、③未収運用受託報酬及び④未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
⑤投資有価証券
投資有価証券は、投資信託であり、決算日の基準価格によっております。
⑥長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を合理的に見積もった返済期日までの期間を基にしたインターバン
ク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金
の時価については、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで
割り引いて算定する方法によっています。
但し、上記レートがマイナスとなる場合は、割引率はゼロを使用しております。
⑦未払手数料、⑧未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
⑨デリバティブ取引
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい
ては、()で示しております。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
その他有価証券
(単位:百万円)
中間貸借対照表
種類 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価 その他 40 35 5
を超えるもの 投資信託
合計 40 35 5
(資産除去債務関係)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.16%~0.18%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3. 当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 783 百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額 0 百万円
時の経過による調整額 0 百万円
中間会計期間末残高 百万円
783
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスに関する情報
(単位:百万円)
委託者 運用受託
その他 合計
報酬 報酬
3,152 4,542 6,993 14,688
外部顧客
営業収益
(2) 地域に関する情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
7,363 6,247 1,076 14,688
(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載
を省略しております。
(3) 主要な顧客に関する情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
関連する
相手先 営業収益
セグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク 3,011 投資運用業
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 1,987 投資運用業
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引関係)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 (単位:百万円)
契約額等
区分 種類 時価 評価損益
うち1年超
為替予約取引
市場取引以外の
買建
取引
米ドル 6 - 0 0
合計 6 - 0 0
(注)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(1株当たり情報)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
1株当たり純資産額 1,137,549円80銭
1株当たり中間純利益 151,242円29銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり中間純利益の算定上の基礎
損益計算書上の中間純利益 2,268百万円
1株当たり中間純利益の算定に用いられた普通株式に係る中間純利益 2,268百万円
期中平均株式数 15,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されて
います。
(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保
護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の
公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令
で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社
の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として
金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社
が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として
政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引
を行なうこと。
(4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額
若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5) 上記に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれのあるものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定める行為。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【その他】
定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
変更年月日 変更事項
2007年9月18日 証券業登録に伴う商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投
信投資顧問株式会社」に変更)のため、定款変更を行ないました。
2007年9月30日 商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社」に変更)のた
め、定款変更を行ないました。
2007年9月30日 公告の方法を変更するため、定款変更を行ないました。
2007年12月27日 事業を営むことの目的を変更するため、定款変更を行ないました。
2008年7月1日 グループ会社の1つであるバークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス
株式会社を吸収合併し、それに伴い資本金の額を変更いたしました。
2008年7月1日 株式取扱規則に関する記述を追加するため、定款変更を行ないました。
2009年6月22日 本店所在地変更のため、定款変更を行ないました。
2009年12月2日 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
商号変更(「ブラックロック・ジャパン株式会社」に変更)および定款変更を行な
いました。
2011年4月1日 グループ会社であるブラックロック証券株式会社を吸収合併し、それに先立ち定款
変更および資本金の額の変更を行ないました。
2013年10月5日 MGPA Japan LLCより不動産投資関連の事業を譲受し、それに先立ち定款変更を行な
いました。
2014年12月1日 決算期を3月31日から12月31日に変更するため、定款変更を行ないました。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 : 三井住友信託銀行株式会社
・資本金の額 : 342,037百万円(2021年3月末現在)
・事業の内容 : 銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
<参考:再信託受託会社の概要>
・名称 : 株式会社日本カストディ銀行
・資本金の額 : 51,000百万円(2021年3月末現在)
・事業の内容 : 銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的: 原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託
会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会
社へ移管することを目的とします。
(2) 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2021年3月末現在)
*
10,000
SMBC日興証券株式会社
株式会社SBI証券 48,323
クレディ・スイス証券株式会社 78,100
*
10,000
野村證券株式会社
金融商品取引法に定める第一種金融商
フィデリティ証券株式会社 10,857.5
品取引業を営んでいます。
松井証券株式会社 11,945
マネックス証券株式会社 12,200
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
40,500
株式会社
楽天証券株式会社 7,495
銀行法に基づき、銀行業を営んでおり
ソニー銀行株式会社 36,000
ます。
* SMBC日興証券株式会社および野村證券株式会社は、換金に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、
換金代金・償還金の支払いに関する事務等を行ない、新規の募集および販売の取扱いは行ないません。
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2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社(受託者)として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀
行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、換金に関する事務、収益分配金の再投資に
関する事務、換金代金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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第3【その他】
1 交付目論見書の表紙等に、以下の事項を記載します。
(1) 委託会社等の情報
① 委託会社名
② 金融商品取引業者登録番号
③ 設立年月日
④ 資本金
⑤ 当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額
⑥ 「ファンドの運用の指図を行なう者である。」旨
(2) 受託会社に関する情報
受託会社名および「ファンドの財産の保管および管理を行なう者である。」旨
(3) 詳細情報の入手方法
詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載します。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間等
② 請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に添付されている旨
(4) 交付目論見書の使用開始日
(5) 届出の効力に関する事項
金商法第4条第1項又は第2項の規定による届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記
載します。
① 届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
(6) その他の記載事項
① 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号、
以下「投信法」という。)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
② 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
③ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合にはその旨の記
録をしておくべきである旨
④ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
2 交付目論見書の「投資リスク」記載箇所に金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
がない旨を記載します。
3 目論見書は別称として、「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
4 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年2月26日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 中 島 紀 子
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2020年1月1日から2020年12月31日までの第34期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラック
ロック・ジャパン株式会社の2020年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年12月1日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの2021年4月21日から2021年10月20日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラッ
クロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの2021年10月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2021年9月6日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山田 信之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 中島 紀子
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2021年1月1日から2021年12月31日までの第35期事業年度の中間会計
期間(2021年1月1日から2021年6月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間
株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、ブラックロック・ジャパン株式会社の2021年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
(2021年1月1日から2021年6月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査
の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
195/196
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か
ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手
続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表
示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務
諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸
表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
196/196