シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジあり) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第17期(令和3年6月4日-令和3年12月3日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月4日-令和3年12月3日) |
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提出者 | シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジあり) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年3月3日 提出
【計算期間】 第17特定期間(自 2021年6月4日至 2021年12月3日)
【ファンド名】 シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコー
ス(為替ヘッジなし)
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコー
ス(為替ヘッジあり)
【発行者名】 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 黒瀬 憲昭
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【事務連絡者氏名】 楠本 靖三
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【電話番号】 03-5293-1500
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
主として複数のインカムアセット(世界の高配当株式や債券等)に投資し、安定した収益の確保と信託
財産の着実な成長を目指した運用を行います。
② ファンドの基本的性格
<シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
(注1)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
(注2)属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま
す。
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当ファンドは、 ファミリーファンド です。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産
(その他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券等)))) と収益の源泉となる資産を示す商品分類上
の投資対象資産 (資産複合) とが異なります。
<シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり)>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
(注1)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
(注2)属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま
す。
当ファンドは、 ファミリーファンド です。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産
(その他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券等)))) と収益の源泉となる資産を示す商品分類上
の投資対象資産 (資産複合) とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
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(2)追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券: 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記 ① から ④ の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記 ① から ④ に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
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これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
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7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記 ① から ③ に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(http s ://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・ Aコース(為替ヘッジなし) と Bコース(為替ヘッジあり) 合わせて1,000億円を限度として信託金を追
加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2013年 6月 4日
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・信託契約締結、設定、運用開始
2022年 3月 4日
・信託期間の更新(信託終了日を2023年6月5日から2033年6月3日へ変更)
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
*1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
*2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況( 2021年12月末現在 )
1)資本金
490百万円
2)沿革
1985年 12月10日 :株式会社シュローダー・インベストメント・マネージメント設立
1991年 12月20日 :シュローダー投信株式会社設立
1997年 4月 1日 :シュローダー投信株式会社と株式会社シュローダー・インベストメント・
マネージメントが合併し、シュローダー投信投資顧問株式会社設立
2007年 4月 3日 :シュローダー証券投信投資顧問株式会社に商号を変更
2012年 6月29日 :シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(以下「当社」
ということがあります。)に商号を変更
3)大株主の状況
名 称
住 所 所有株数 所有比率
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シュローダー・インターナショナ 英国 EC2Y 5AU ロンドン
9,800株 100%
ル・ホールディングス・リミテッド ロンドン・ウォール・プレイス 1
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主として、マザーファンド受益証券に投資を行います。
② マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に、複数のインカムアセット(世界の高配当株式、
債券等)に投資し、市場環境に合わせて機動的に資産配分の調整を行う投資信託証券や海外の債券等に
投資する投資信託証券への投資を行います。
③ Aコース(為替ヘッジなし)の実質外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
④ Bコース(為替ヘッジあり)の実質外貨建資産については、原則として、為替ヘッジにより米ドルと円
との間の為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド(以下「マザーファンド」 というこ
とがあります。 )受益証券を主な投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2 条第1 項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)金銭債権
ハ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲 等
委託者は、信託金を、主としてシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社を委託者と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「シュローダー・インカムアセッ
ト・アロケーション・マザーファンド」の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2 条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図しま
す。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、 1) の証券または証書の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2 条第1 項第14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
5)外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、 3) の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付
きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとしま
す。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を ② に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2 条第2 項の規
定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図するこ
とができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2 条第1 項第14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
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4)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、
委託者は、信託金を、 上記 に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
外国為替予約取引の指図、公社債の借入れの指図、 有価証券売却等の指図、 資金の借入、 担保権の設定
を行うことができます。
◆投資対象とする マザーファンド の概要
<シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
主な投資対象 主として有価証券に投資する投資信託証券(投資信託または外国投資信託およ
び投資法人または外国投資法人の受益証券または投資証券(振替受益権または
振替投資口を含みます。)をいいます。以下同じ。)を主要投資対象としま
す。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等
に直接投資する場合があります。
投資 態度 ① 投資信託証券(以下「指定投資信託証券」 または「投資対象ファンド」
といいます。)を通じて複数のインカムアセット(世界の高配当株式、
債券等、以下同じ。)に投資し、市場環境に合わせて機動的に資産配分
の調整を行います。なお指定投資信託証券は別に定めます。
② 指定投資信託証券への投資割合については、委託者が市況動向および資
金動向を勘案して決定するものとし、原則として複数のインカムアセッ
トに投資し、市場環境に合わせて機動的に資産配分の調整を行う投資信
託証券(ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券)へ
の投資比率を高位に保ちます。
③ 別に定める指定投資信託証券は、委託者の判断により変更することがあ
ります。
④ 外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた時ならびに指定投資信託証
券が償還あるいは当該指定投資信託証券の純資産額の規模が著しく減少
した時には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ デリバティブの直接利用は行いません。
④ 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)
以外への直接投資は行いません。
⑤ 約款および規約などにおいてファンド・オブ・ファンズにのみ取得され
る投資信託証券であることが記載されていない同一銘柄の投資信託証券
への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10%、合計で20%以下とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以下
となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
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その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<参考:指定投資信託証券 (投資対象ファンド) の概要>
2021年12月末現在 における投資対象ファンドの概要です。
※投資対象ファンドについては、今後の見直しにより、変更・追加・削除等を行う場合があります。
※今後、記載内容が変更となることがあります。
ファンド名 シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド
グローバル・マルチ・アセット・インカム クラスJ投資証券
形態 ルクセンブルグ籍外国投資法人/米ドル建て
主な投資対象 世界の株式、債券、代替資産等
運用の基本方針 世界の様々な資産クラスへの分散投資を通じて、収益確保および中長期的な元
および主な投資制限 本成長を目指します。
※欧州委員会が制定した指令(UCITS指令)に準拠して分散投資を行います。
・ファンドはアクティブ運用され、株式および株式関連証券、固定利付債券、
代替資産(不動産、インフラ、未公開株、商品、貴金属、ヘッジファンド)
への投資割合は(デリバティブを通じた間接的な投資割合を含め)、純資産
の2/3以上とします。代替資産への投資は投資適格資産に限ります。
・投資適格未満 (S&P グローバル・レーティングによる格付あるいは他社同等
格付) の固定利付債券および変動利付債券や無格付け債券への投資割合は純
資産の50%以下とします。
・新興市場における固定利付債券および変動利付債券への投資割合は純資産の
50%超となる場合があります。
・資産担保証券および不動産担保証券への投資割合は純資産の20%以下としま
す。
・収益の追求、運用資産の価格下落リスクの抑制および資産の効率的な運用の
ため、デリバティブ取引(トータル・リターン・スワップを含む)を買い建
て、売り建て共に活用することがあります。
・トータル・リターン・スワップや差金決済取引は、株式および株式関連証
券、固定利付債券や変動利付債券もしくは商品先物指数の買い建て、売り建
てに使われることがあり、原則として純資産の20%に収まる範囲で活用し、
最大でも純資産の30%を超えることはありません。 また、当該スワップの原
資産はファンドの投資対象資産に限定します。
・投資信託証券への投資割合は、純資産の10%以下とします。
・短期金融商品に投資し、現金を保有することがあります。
・投資運用会社の評価方式に基づき、MSCI AC World Index (USD) の30%、
Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD) の40%、Barclays
Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD)の30%よりも総合して高
いサステナビリティ・スコアを維持します。(投資プロセスは後掲「サステ
ナビリティ基準」をご参照ください。)
・ファンドは投資運用会社のウェブページ www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfcに掲げる「サステナビリティ情報」に記載される上限を超えて
特定の活動、業界または発行体グループへの直接投資は行いません。
投資運用報酬 ありません。
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管理報酬等 ファンドの純資産総額に対して年率 0.06 %程度 (実績値) を管理報酬、保管報
酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運
用・管理状況等によって変動することがあります。
決算日 12月31日
設定日 2013年5月22日
ファンドの関係法人 管理会社 シュローダー・インベストメント・マネージメント( ヨー
ロッパ )エス・エイ
投資運用会社 シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミ
テッド
保管会社 J.P.モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店
※保管会社は、2022年1月22日付でJ.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイから変更されまし
た。
※投資対象ファンドであるSISF グローバル・マルチ・アセット・インカム クラスJ投資証券(ファンド)
は環境および社会的特性を参照して運用されます(欧州サステナブル投資開示規則8条:Article 8
SFDR)。この投資特性を有するファンドは、その結果として一部の企業、業界、セクターに対するエクス
ポージャーが限られる可能性があり、投資運用会社により選定されたサステナビリティ基準に合致しない
一定の投資機会を見送ったり、特定の保有銘柄を処分する可能性があります。持続可能な投資の構成につ
いて投資者間で異なる見解を有する可能性があるため、ファンドは特定の投資者の信念および価値を反映
しない企業にも投資する可能性があります。
サステナビリティ基準:
投資運用会社は、投資対象の選択にガバナンスおよびサステナビリティ基準を適用します。投資運用会
社は、複数の独自ツールや第三者機関の評価サービスを活用して投資ユニバースを分析します。投資運
用会社は、気候変動、環境パフォーマンス、労働基準、取締役会構成などを考慮して、ESG要素(環
境、社会的、ガバナンス)に対する様々な評価手法を用いて、個々の投資対象企業を分析します。投資
運用会社は、総合的なESGスコアを考慮して、投資対象がファンドのポートフォリオに適切か否かを
判断します。マルチアセットファンドの特徴として、投資運用会社はファンドの資産配分を決定する際
に、様々な資産クラスに対して横断的にESGスコアを用いて評価します。投資運用会社は、1つもし
くはそれ以上の環境的、社会的な目標に寄与し、他の環境的、社会的な目標に対して重大な悪影響を与
えないと判断される投資対象を選択することがあります。分析に使用する情報源は、シュローダー独自
のサステナビリティ分析ツールおよび第三者データと同様に対象企業が提供するサステナビリティ報告
書その他の関連資料等を含みます。投資運用会社のサステナビリティの取り組み方および投資対象企業
との関わり方の詳細はウェブサイト(www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-
capabilities/
sustainability/disclosures)をご参照ください。
投資運用会社は、以下の事項を確保します。
■ファンドのポートフォリオに含まれる、先進国に所在する大企業により発行された株式、投資適格の
固定または変動利付債券および短期金融商品ならびに先進国により発行されたソブリン債の少なくと
も90%が、サステナビリティ基準に適合していること
■ファンドのポートフォリオに含まれる、新興国に所在する大企業により発行された株式、中小企業に
より発行された株式、ハイイールド債の格付けを有する固定または変動利付債券および短期金融商
品、ならびに新興国により発行されたソブリン債の少なくとも75%がサステナビリティ基準に適合して
いること
※上記プロセスにおける、小企業とは時価総額が50億ユーロ未満、中企業とは時価総額が50億ユーロか
ら100億ユーロ、大企業とは時価総額が100億ユーロ超の企業をいいます。
※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投
資対象ファンドの基準価額の調整が行われる 場合 があります。
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、
現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファン
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
ファンド名 シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド
ドル・リクイディティ クラスI投資証券
形態 ルクセンブルグ籍外国投資法人/米ドル建て
主な投資対象 米ドル建ての短期金融資産
運用の基本方針 ファンドはアクティブ運用され、 主として米ドル建ての短期金融資産(S&P
および主な投資制限
グローバル・レーティングによる投資適格以上あるいは管理会社の内部格付
調査において取得した他社同等格付以上)への投資を通じて、流動性の確保
と元本の保全を目指します。これらの証券は、取得時において、当初から又
は残存期間が12ヶ月以内であること(付随する金融商品を考慮にいれる)、
もしくは採用金利が少なくとも市況に応じて年次で調整され残存期間が2年以
内であるものを前提とします。
※元本の保全と流動性の確保を保証するものではありません。
※欧州委員会が制定した指令(UCITS指令)に準拠して分散投資を行います。
・為替変動リスクおよび金利変動リスクのヘッジのため、デリバティブ取引
を活用することがあります。
・現金を保有し、金融機関へ預金することがあります。
ベンチマーク ターゲット・ベンチマークはありません。
投資運用報酬 ありません。
管理報酬等 ファンドの純資産総額に対して年率 0.05 %程度(実績値)を管理報酬、保管
報酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は
運用・管理状況等によって変動することがあります。
決算日 12月31日
設定日 2002年7月4日
ファンドの関係法人 管理会社 シュローダー・インベストメント・マネージメント
(ヨーロッパ)エス・エイ
投資運用会社 シュローダー・インベストメント・マネージメント・
ノースアメリカ・インク
保管会社 J.P.モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店
※保管会社は、2022年1月22日付でJ.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイから変更されまし
た。
※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投
資対象ファンドの基準価額の調整が行われる場合があります。
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、
現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファン
ドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
ファンド名 シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド
ユーロ・リクイディティ クラスI投資証券
形態 ルクセンブルグ籍外国投資法人/ユーロ建て
主な投資対象 ユーロ建ての短期金融資産
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
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運用の基本方針 ファンドはアクティブ運用され、 主としてユーロ建ての短期金融資産(S&P
および主な投資制限
グローバル・レーティングによる投資適格以上あるいは管理会社の内部格付
調査において取得した他社同等格付以上)への投資を通じて、流動性の確保
と元本の保全を目指します。これらの証券は、取得時において、当初から又
は残存期間が12ヶ月以内であること(付随する金融商品を考慮にいれる)、
もしくは採用金利が少なくとも市況に応じて年次で調整され残存期間が2年以
内であるものを前提とします。
※元本の保全と流動性の確保を保証するものではありません。
※欧州委員会が制定した指令(UCITS指令)に準拠して分散投資を行います。
・為替変動リスクおよび金利変動リスクのヘッジのため、デリバティブ取引
を活用することがあります。
・現金を保有し、金融機関へ預金することがあります。
ベンチマーク ターゲット・ベンチマークはありません。
投資運用報酬 ありません。
管理報酬等 ファンドの純資産総額に対して年率 0.05 %程度 (実績値) を管理報酬、保管
報酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は
運用・管理状況等によって変動することがあります。
決算日 12月31日
設定日 2002年5月22日
ファンドの関係法人 管理会社 シュローダー・インベストメント・マネージメント
(ヨーロッパ)エス・エイ
投資運用会社 シュローダー・インベストメント・マネージメント・リ
ミテッド
保管会社 J.P.モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店
※保管会社は、2022年1月22日付でJ.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイから変更されまし
た。
※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投
資対象ファンドの基準価額の調整が行われる場合があります。
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、
現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファン
ドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
(3)【運用体制】
① 運用体制
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社( マルチアセット運用担当 )がファンドおよ
びマザーファンドの運用を行います。
運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社が「投資運用業務に係る
業務運営規程」(社内規則)に則り、以下の体制(委託会社と委託会社のグループ全体の運用体制を示
しています。)で臨みます。
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*1 国内株式運用における、個別銘柄分析、ポートフォリオの構築およびリスク管理、国内投資信託の
運用指図
*2 国内債券運用に関する指図の権限の委託(委託先は、マニュライフ・インベストメント・マネジメ
ント株式会社)、国内投資信託の運用指図
*3 外国株式運用に関する指図の権限の委託(委託先は、シュローダー・グループ内の各関連会社)、
国内投資信託の運用指図
*4 外国債券運用に関する指図の権限の委託(委託先は、シュローダー・グループ内の各関連会社)、
国内投資信託の運用指図
*5 マルチアセット運用に関する指図の権限の委託(委託先は、シュローダー・グループ内の各関連会
社)、国内投資信託の運用指図
*6 オルタナティブ運用に関する指図の権限の委託(委託先は、シュローダー・グループ内の各関連会
社)、国内投資信託の運用指図
② 内部管理体制
運用部門、トレーディング部門、管理部門はそれぞれ完全に独立しており、部門間で十分に牽制機能が
働くような組織構成となっています。これらの牽制機能が十分に機能しているかどうかを監理するた
め、 運用プロセスから独立した部門 がモニタリングを実施し業務手続の遵守状況やリスク管理状況を定
期的にチェックしています。エラーや違反が行われた場合には、改善の提言およびその実施状況の確認
を行います。
約定から決済まで一貫して自動処理を行う売買発注システムの運営にあたっては、個々のスタッフに付
与されている権限は厳格に分離されており、当事者以外が他の権限によりシステムにアクセスすること
はできないようになっています。
投資ガイドラインおよび社内ルール遵守状況については、当該売買発注システムのコンプライアンス機
能により、自動的にチェックされています。個別の取引に関してはその都度、残高・保有に関しては日
次で自動的にコンプライアンスチェックが行われます。遵守状況は 運用プロセスから独立した部門 に
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よって日々モニタリングされ、是正が必要と認められた場合には、 運用部やプロダクト・マネジメント
部 に必要な措置を講じるよう求めます。
流動性リスク管理方針を定めて運用部門から独立したリスク管理部署 が、ファンド組入資産の流動性リ
スクを随時モニタリングするとともに、緊急事態発生時の対応策を規定し、検証を行います。リスク委
員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督しています。
③ 受託銀行に関する管理の体制
信託財産管理に関する、基準価額計算、決算処理などの日常業務を通じて、受託銀行の事務処理能力に
ついては、商品対応力、即時対応力、正確性などを含め把握に努めています。問題が発見された場合に
は、受託銀行と適宜連絡を行い、改善を求めています。受託銀行における内部統制については、各受託
銀行より外部監査人による内部統制についての報告書を取得しています。
※上記体制は2022年1月1日 現在 のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(毎月3日。ただし当該日が休業日の場合は翌営業日)に原則として以下の方針に基づき分配を
行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。
以下同じ。)等の全額とします。
2)分配金額は、 1) の範囲内で、委託者が決定するものとし、原則として基準価額水準、市況動向等
を勘案しながら決定します。なお、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わない場合があ
ります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
います。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
原則として、収益分配金は 税金を差し引いた後、 無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース(一般コース)>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日ま
で)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
2)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
3)デリバティブの直接利用は行いません。
4)投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いませ
ん。
5)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
6)外国為替予約取引の指図および範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすること
ができます。
ロ)イ)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額に
つき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなし
た額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、信託財
産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、
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この限りではありません。
ハ)ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当す
る為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
ニ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
7)公社債の借入れの指図および範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の
指図を行うものとします。
ロ)イ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れ
た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ)イ)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
8)資金の借入
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、および再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ)イ)の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行っ
た有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資
金の額の範囲内
2.再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲
内
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の100分の10を超えない額の範囲内
ハ)一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
当該期間とします。
ニ)再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が
支弁される日からその翌営業日までとします。
ホ)借入金の利息は信託財産中から支弁します。
ヘ)委託者はイ)に定める借入れの指図および必要な担保の差入れの指図を行うこととします。
9)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以下となるよう調整を行うこととします。
② 法令による投資制限
1)同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議
決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
2)デリバティブ取引等の投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の
理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算
出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予
約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選
択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを内容とした運用を行ないません。
3)信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行
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その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会
社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行なうことを内容とした運用を行ないません。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
・ファンドは組入有価証券等の価格下落、発行体の倒産および財務状況の悪化、為替変動等の影響によ
り、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資者の皆様の投資元本
は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
ます。ファンドは預貯金と異なります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。
・分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われるとその金額相当分、基準価額
は下がります。また、必ず支払われるものではなく、金額も確定しているものではありません。
なお、以下に記載するリスクは当ファンドに関するすべてのリスクについて必ずしも完全に網羅したもの
ではなく、それ以外のリスクも存在する場合があることにつきご留意ください。
① 組入株式の価格変動リスク、信用リスク
ファンドが実質的に投資を行う株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等
を反映して変動します。株式の価格は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。ま
た、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があり
ます。組入株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むこ
とがあります。
② 公社債の価格変動リスク
1)金利変動リスク
ファンドが実質的に投資を行う公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が
上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等によって異な
ります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本
を割り込むこともあります。
2)信用リスク
ファンドが実質的に投資を行う公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に
発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うこ
とができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大き
く下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落
した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むこともあります。
③ 外国証券への投資に伴うリスク
1)為替変動リスク
<Aコース(為替ヘッジなし)>
ファンドが実質的に投資を行う外貨建資産の円貨換算の価値は、その資産における価格変動のほ
か、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動
向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。保有
実質外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落
する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
<Bコース(為替ヘッジあり)>
ファンドが実質的に投資を行う外貨建資産については、為替変動リスクの低減のために、米ドル
と対円での為替ヘッジを行いますが、この場合、為替ヘッジに伴うコストが発生し、基準価額が
変動する要因となります。なお、為替ヘッジを行う際には、通常、ヘッジ対象通貨と日本の金利
差相当分程度の為替ヘッジコストがかかります。また、米ドル以外の通貨の資産にも投資を行い
ますので、米ドルと米ドル以外の投資通貨との間の為替変動の影響を受けます。したがいまし
て、当該為替ヘッジを行った場合においても、為替変動の影響を完全に排除できるものではあり
ません。
2)カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制 等 が設けられた場合には、基準価額が下落したり、運用方針に沿った運用
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が困難となる場合があります。
④ デリバティブ取引のリスク
ファンドが実質的に投資を行う外貨建て資産においてはデリバティブ(先物、オプション、スワップ
等の金融派生商品)を用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などの影響を受け、デ
リバティブが参照する原資産(証券、金利、通貨、指数等)の価格変動に伴い変動しますが、原資産
の価格変動と比べてより大きく価格変動・下落することがあります。また、取引先リスク(取引相手
の倒産などにより取引が実行されないこと)により損失を被る可能性があります。デリバティブの価
格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり投資元本を割り込むことがあります。
⑤ ハイ・イールド債券への投資リスク
相対的に信用格付が低いハイ・イールド債券への投資は、信用リスク、流動性リスク等のリスクが相
対的に高くなります。これらのリスク要因により債券価格が短期間に大きく下落することがあり、こ
れが基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。また、投資時点で投資適格債
であっても、債券の発行体の財務状況が悪化した場合、またはその可能性が予想される場合には、格
付機関により発行体およびその債務に対する信用格付が引き下げられ、ハイ・イールド債券(非投資
適格債)になる可能性があります。
⑥ 流動性に関するリスク
証券やその他の投資対象商品を売買する際、その市場規模や取引量が小さい場合は、流動性が低下
し、本来想定される投資価値とは乖離した価格水準による取引が行われたり、価格の変動性が大きく
なる傾向があると考えられます。また、政治・経済情勢の急変時等においては、流動性が極端に低下
し、より一層、価格変動が大きくなることも想定されます。このように流動性が低下した場合には、
基準価額が下落する要因となり投資元本を割り込むことがあります。
<その他の留意事項>
① 換金に関する制限
1)信託期間中であっても、下記のいずれかに該当する場合は、換金の申込みを受付けません。
・国内の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ルクセンブルク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ルクセンブルクの銀行の休業日
2)マザーファンドの運用の基本方針で定める投資信託証券の管理会社が指定する日に基づき、投資
信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合には、換金の申込みを受
け付けないことがあります。
3)大口解約は、解約金額および受付時間に制限を設けさせていただく場合があります。別途、指定
投資信託証券の解約制限の影響を受ける場合があります。
② 流動性リスクに関する留意事項
ファンドに大量の解約申込みがあり短期間で解約資金を準備する場合や取引市場において市場環境が
急変した場合等には、組入資産の流動性が低下して市場実勢から想定される価格水準から乖離した取
引となったり、取引量が限られる場合があります。このような場合には基準価額が下落したり、換金
申込みの受付けを中止することや換金代金のお支払いが遅延する場合があります。
③ ファンドからの資金流出に伴うリスクおよび留意点
一部解約代金の支払資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないことがありま
す。その際、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額が大きく変動する要因となります。ま
た、保有証券の売却代金の回収までの期間、一時的にファンドで資金借入れを行うことによってファ
ンドの解約代金の支払いに対応する場合、借入金利はファンドが負担することになります。
④ 短期金融商品の信用リスク
ファンドおよびマザーファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融商品で運用す
る場合、債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因とな
ります。
⑤ 繰上償還に関する留意事項
主要投資対象ファンドが存続しないこととなる場合には、ファンドを繰上償還させることがありま
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す。
⑥ 収益分配金に関する 留意事項
ファンドは、決算時に諸経費等控除後の利子・配当収入と売買益の中から委託会社が基準価額水準、
市況動向等を勘案して収益分配を行いますが、これにより一定水準の収益分配金が支払われることを
示唆あるいは保証するものではありません。また、基準価額水準、市況動向等によっては、委託会社
の判断により分配を行わないことがあります。
⑦ 信託の途中終了
信託契約の一部解約により、 Aコース(為替ヘッジなし)、Bコース(為替ヘッジあり)それぞれの
受益権の口数が25億口 を下回ることとなった場合、または取引市場の 大幅な変動 などその他やむを得
ない事情の発生により運用の継続が困難と認められた場合には、信託期間の途中でも信託を終了させ
る場合があります。
⑧ 買付・換金の中止
*
金融商品取引所 等 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止その他やむを得ない
事情 (投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含
む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは
流動性の極端な減少等) が生じた場合には、受益権の買付、換金の各申込みの受付けを中止するこ
と、あるいはすでに受付けた当該申込みの受付けを取り消すことがあります。
*金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号
ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
⑨ 運用 の基本方針に沿った運用ができない場合
ファンドが実質的に投資を行う市場の混乱やファンドに大量の解約が生じた場合などには、機動的に
保有資産の売却ができないことが想定されます。こうした場合を含め、資金動向、市況動向その他の
要因等によっては、 運用 の基本方針にしたがった運用ができない場合があります。
⑩ 運用体制の変更
ファンドの運用体制は、今後、変更となる場合があります。
⑪ 店頭デリバティブ取引に適用される制限に関する留意点
店頭デリバティブ取引等の国際的な規制強化を受けて、一定のデリバティブ取引について、取引所等
において取引し清算機関を通じて決済することが、また一定の店頭デリバティブ取引について清算機
関における清算と証拠金の提供が求められることとなります。さらに一定の清算機関を通さない非清
算店頭デリバティブ取引については、取引当事者間での証拠金の授受が求められることとなります。
ファンドが店頭デリバティブ取引等を活用する場合、当該規制による店頭デリバティブ・ディーラー
のコスト増を受けた運用管理費用の増大や、証拠金拠出に備えた現金等の保有比率の高まりによる投
資対象資産の組入比率の低下等により、ファンドの投資目的達成に悪影響を及ぼす可能性がありま
す。また、清算ブローカーや清算機関が支払不能又は債務不履行に陥った場合、ファンドが拠出した
証拠金が回収できなくなり、清算金の返金が遅れる可能性があります。この他、規制対象とならない
店頭デリバティブ取引を行う場合、規制対象のデリバティブ取引に比べ、信用リスクや決済リスクそ
の他のリスクが複雑なものとなる可能性があります。
⑫ ファミリーファンド方式に関する留意事項
投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの設定・解約等に伴なう組入有価証券
等の売買が行われた場合等には、組入有価証券等の価格変化や売買手数料の負担等により、ファンド
の基準価額に影響を与える場合があります。
⑬ 現金等の組入に関する留意事項
市場動向等によっては、短期金融資産や現金の実質的な組入比率が高まり、その他の投資対象資産の
実質的な組入比率が低下する場合があります。
(2)リスク管理体制
① ファンドの運用リスク管理
<シュローダー・グループ全体の運用リスク管理>
シュローダー・グループでは、発注および運用管理システムを導入し、投資ガイドラインチェック、
ポートフォリオのモデリングおよびファンドマネジャーの運用指図、トレーダーの発注・約定などの業
務プロセスを一貫して電子上で処理・管理しています。投資信託の約款に示されている運用方針や当社
またはシュローダー・グループ内で統一的に定めた社内ルール等は、同システム上に設定されます。
ファンドマネジャーがトレーダーに売買指示をする際に、システム上で投資ガイドラインに対する違反
がないかどうかコンプライアンスチェックが実施され、遵守が確認されると注文はトレーダーに送信さ
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れます。遵守していない場合は、ただちにシステムから警告が発せられ、ファンドマネジャーは発注数
量の変更や発注の取り消しなど必要な措置を講じることが要求されます。また、投資ガイドラインに抵
触 がないかどうかは、日次でポートフォリオ・コンプライアンスの担当者によりモニタリングされてい
ます。
<流動性リスク管理>
流動性リスク管理方針を定めて運用部門から独立したリスク管理部署が、ファンド組入資産の流動性リ
スクを随時モニタリングするとともに、緊急事態発生時の対応策を規定し、検証を行います。リスク委
員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督しています。
② 内部牽制体制の整備状況
シュローダー・グループでは運用部門と管理部門を分離する一方、運用部門とトレーディング部門との
分離もはかっています。これにより、運用部門は各ファンド毎に定められた投資制限の範囲内で投資判
断を行い、トレーディング部門は最良発注および信託財産相互間の公平性の確保を目指しています。
また、当社のリスク部門等やシュローダー・グループの内部監査部門が各部門の業務手続きを見直し、
改善の提言および改善の実施状況のチェックを行います。
さらに、当社のコンプライアンス部門のモニタリングにより各部門の手続きの遵守状況を定期的に
チェックします。コンプライアンス部門ではまた、役職員に対し定期的にコンプライアンス・セッショ
ン等を行うことにより、関連法規制の重要事項および社内手続き等の周知徹底を行います。
③ 内部検査・監査体制
当社のコンプライアンス部門は、年間モニタリング計画に基づいて、運用、営業、管理の各部門が法
令・諸規則、協会諸規則および社内業務手続きに沿って運営されているかどうかについて管理体制等を
チェックします。問題もしくは懸念事項が発見された場合には、必要な改善策とその実施スケジュール
を各部門長と合意に至るまで協議し、合意された改善策の実施状況を確認します。また、シュロー
ダー・グループの内部監査部門が定期的に当社を訪問し、各部門・業務に対する監査を行っています。
④ 外部監査について
外部監査としては、会計監査並びに投信法に基づく投信ファンド監査、シュローダー・グループの財務
*
諸表監査および諸手続きの監査、グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS) 準拠の検証、投資一任
契約に係わる資産運用管理業務に係る内部統制についての検証が、各々監査法人により定期的に実施さ
れています。
*グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS)とは、IPC(Investment Performance Council)が所管す
るパフォーマンス基準(資産運用会社が自社の投資パフォーマンスの記録を顧客に対して提示するた
めの基準)をいいます。
※上記体制は2022年1月1日 現在 のものであり、今後変更となる場合があります。
≪参考情報≫
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、 販売会社が定めるものと
します。
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に 3.30%(税抜3.00%) を上限として販売会社が独自に定める申
込手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数
については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、受益権購入に伴い必要な商品等に関する説明・情報提供、および事務コスト等の対価
です。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し 年率1.43%(税抜1.30%) を
乗じて得た額とします。
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② 信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りとします。
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※なお、マザーファンドが組入れる投資対象ファンド(投資運用会社)の信託報酬はありませんので、
投資者が実質的に負担する信託報酬は年率1.43%(税抜1.30%)となります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、 ファンドの計算期間を通じて毎日計上さ
れることで、ファンドの基準価額に反映され、 毎計算期末または信託終了のとき に、信託財産から支払
います。
(4)【その他の手数料等】
ファンドから支払われる費用には次のものがあります。
① 組入有価証券の売買委託手数料 およびこれらに係る消費税等相当額
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用、外貨建資産の保管等費用、借入金の利息、融資
枠の設定に要する費用、受託会社が立替えた立替金の利息およびこれらに係る消費税等相当額
③ その他の諸費用 およびこれらに係る消費税等相当額 。なお、これらに該当する業務を委託する場合は、
その委託費用を含みます。
1)監査費用
2)法律顧問・税務顧問への報酬および費用
3)目論見書の作成・印刷・交付費用
4)有価証券届出書・有価証券報告書等法定提出書類の作成・印刷・提出費用
5)信託約款の作成・印刷・届出費用
6)運用報告書の作成・印刷・交付費用
7)公告に係る費用ならびに他の信託との併合、信託約款の変更および信託契約の解約に係る事項を記
載した書面の作成・印刷・交付に係る費用
8)投信振替制度に係る費用および手数料等
9)この信託の計理業務(設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等)およびこれに付随す
る業務(法定帳簿管理、法定報告等)に係る費用
10)格付の取得に要する費用
委託会社は、上記③の諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積もった結果、
信託財産の純資産総額の 年率0.11%(税抜0.10%) 相当額を上限として、係る諸費用の合計額とみなし
て、実際の金額のいかんにかかわらず、ファンドより受領します。ただし、委託会社は、信託財産の規
模等を考慮して、信託の設定時または期中に、係る諸費用の年率を見直し、 年率0.11%(税抜0.10%)
を上限としてこれを変更することができます。
上記③の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されること
で、ファンドの基準価額に反映されます。係る諸費用は、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産
中から委託会社に対して支弁されます。
④ マザーファンドが組入れる投資対象ファンドの純資産総額に対して年率0.06%程度(実績値)を管理報
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酬、保管報酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運用・管理状況等
によって変動することがあります。
※上記の監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用です。
※(4)その他の手数料等のうち、①および②の費用は、運用状況等により変動するため、事前に料率、上
限額等を示すことができません。
※上記(3)および(4)の合計額は、投資者の皆様がファンドを保有する期間等に応じて異なりますの
で、事前に示すことができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、 株式投資信託 として取り扱われます。 公募株式投資信託は税法上、NISA(少額投資非課税制
度)およびジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の適用対象です。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、 20.315%(所得税15.315%
および地方税5%) の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税 (配当控除の適用はありません。) のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、 20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%) の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、 20.315%(所得税15.315%および地
方税5%) の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
NISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、 15.315%(所得税のみ) の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
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2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
⑤ 米国外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」と いいます。 )に基づく米国税務報告義務
米国における追加雇用対策法案の一環として、2010年3月18日に、2012年外国口座税務コンプライア
ンス法の規定が制定され、内国歳入法の一部となりました。FATCAには、外国金融機関(以下「FFI」と
いいます。 )が、FATCAの目的における米国人またはFATCAの対象となる他の外国事業体により保有され
る受益証券に関する一定の情報を、米国内国歳入庁(以下「内国歳入庁」と いいます。 )に直接報告
し、当該目的において追加の識別情報を集めるよう義務づける規定が含まれています。国内投資信託に
関しては、ファンドおよびファンドの関係法人がFFIに該当し、それらが内国歳入庁に登録を行わない等
FATCAの遵守が行われない場合、米国を源泉とする収益の支払および米国を源泉とする収益を生み出す有
価証券の販売を行うことによりもたらされる総手取金額に関し、30%の源泉徴収税の対象となることが
あります。
FATCA上課される義務を遵守する目的で、2014年7月1日から、販売会社は、自らの顧客の米国税務上
の立場を確認するため、顧客がFATCAの目的における特定の米国人、米国人所有の非米国事業体もしくは
非参加FFI(以下「NPFFI」と いいます。 )に該当する場合、または必要書類を速やかに提供しない場
合、関係法令に従い、当該顧客に関する情報を内国歳入庁へ報告する必要があります。また、受益者
は、FATCAの目的における米国人の定義が現行の米国人の定義よりも幅広い投資家を含みうることに留意
が必要となります。
※外国税額控除の適用がある場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2021年12月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが
変更になる場合があります。 税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧
めします。
5【運用状況】
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【シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)】
以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 3,301,562,428 100.13
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― △4,368,356 △0.13
合計(純資産総額) 3,297,194,072 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 シュローダー・インカムアセット・ 2,031,480,697 1.5692 3,187,799,510 1.6252 3,301,562,428 100.13
益証券 アロケーション・マザーファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.13
合 計 100.13
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1特定期間末 (2013年12月 3日) 1 1 1.0379 1.0379
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第2特定期間末 (2014年 6月 3日) 1 1 1.0643 1.0743
第3特定期間末 (2014年12月 3日) 358 361 1.1693 1.1793
第4特定期間末 (2015年 6月 3日) 3,740 3,772 1.1453 1.1553
第5特定期間末 (2015年12月 3日) 6,250 6,312 1.0141 1.0241
第6特定期間末 (2016年 6月 3日) 6,329 6,403 0.8483 0.8583
第7特定期間末 (2016年12月 5日) 6,011 6,083 0.8334 0.8434
第8特定期間末 (2017年 6月 5日) 8,638 8,719 0.8014 0.8089
第9特定期間末 (2017年12月 4日) 10,836 10,940 0.7775 0.7850
第10特定期間末 (2018年 6月 4日) 9,860 9,908 0.7194 0.7229
第11特定期間末 (2018年12月 3日) 8,806 8,850 0.7105 0.7140
第12特定期間末 (2019年 6月 3日) 7,991 8,033 0.6735 0.6770
第13特定期間末 (2019年12月 3日) 6,889 6,924 0.6906 0.6941
第14特定期間末 (2020年 6月 3日) 5,036 5,065 0.6196 0.6231
第15特定期間末 (2020年12月 3日) 4,514 4,539 0.6334 0.6369
第16特定期間末 (2021年 6月 3日) 3,941 3,961 0.6837 0.6872
第17特定期間末 (2021年12月 3日) 3,250 3,267 0.6717 0.6752
2020年12月末日 4,381 ― 0.6388 ―
2021年 1月末日 4,299 ― 0.6394 ―
2月末日 4,363 ― 0.6604 ―
3月末日 4,332 ― 0.6767 ―
4月末日 4,068 ― 0.6806 ―
5月末日 3,965 ― 0.6853 ―
6月末日 3,824 ― 0.6875 ―
7月末日 3,710 ― 0.6786 ―
8月末日 3,680 ― 0.6810 ―
9月末日 3,559 ― 0.6774 ―
10月末日 3,504 ― 0.6936 ―
11月末日 3,310 ― 0.6819 ―
12月末日 3,297 ― 0.6948 ―
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1特定期間 2013年 6月 4日~2013年12月 3日 0.0000
第2特定期間 2013年12月 4日~2014年 6月 3日 0.0200
第3特定期間 2014年 6月 4日~2014年12月 3日 0.0600
第4特定期間 2014年12月 4日~2015年 6月 3日 0.0600
第5特定期間 2015年 6月 4日~2015年12月 3日 0.0600
第6特定期間 2015年12月 4日~2016年 6月 3日 0.0600
第7特定期間 2016年 6月 4日~2016年12月 5日 0.0600
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第8特定期間 2016年12月 6日~2017年 6月 5日 0.0550
第9特定期間 2017年 6月 6日~2017年12月 4日 0.0450
第10特定期間 2017年12月 5日~2018年 6月 4日 0.0290
第11特定期間 2018年 6月 5日~2018年12月 3日 0.0210
第12特定期間 2018年12月 4日~2019年 6月 3日 0.0210
第13特定期間 2019年 6月 4日~2019年12月 3日 0.0210
第14特定期間 2019年12月 4日~2020年 6月 3日 0.0210
第15特定期間 2020年 6月 4日~2020年12月 3日 0.0210
第16特定期間 2020年12月 4日~2021年 6月 3日 0.0210
第17特定期間 2021年 6月 4日~2021年12月 3日 0.0210
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1特定期間 2013年 6月 4日~2013年12月 3日 3.79
第2特定期間 2013年12月 4日~2014年 6月 3日 4.47
第3特定期間 2014年 6月 4日~2014年12月 3日 15.50
第4特定期間 2014年12月 4日~2015年 6月 3日 3.08
第5特定期間 2015年 6月 4日~2015年12月 3日 △6.22
第6特定期間 2015年12月 4日~2016年 6月 3日 △10.43
第7特定期間 2016年 6月 4日~2016年12月 5日 5.32
第8特定期間 2016年12月 6日~2017年 6月 5日 2.76
第9特定期間 2017年 6月 6日~2017年12月 4日 2.63
第10特定期間 2017年12月 5日~2018年 6月 4日 △3.74
第11特定期間 2018年 6月 5日~2018年12月 3日 1.68
第12特定期間 2018年12月 4日~2019年 6月 3日 △2.25
第13特定期間 2019年 6月 4日~2019年12月 3日 5.66
第14特定期間 2019年12月 4日~2020年 6月 3日 △7.24
第15特定期間 2020年 6月 4日~2020年12月 3日 5.62
第16特定期間 2020年12月 4日~2021年 6月 3日 11.26
第17特定期間 2021年 6月 4日~2021年12月 3日 1.32
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の
特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1特定期間 2013年 6月 4日~2013年12月 3日 1,565,668 20,000
第2特定期間 2013年12月 4日~2014年 6月 3日 657,567 515,145
第3特定期間 2014年 6月 4日~2014年12月 3日 315,873,109 10,665,198
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第4特定期間 2014年12月 4日~2015年 6月 3日 3,018,066,640 59,392,369
第5特定期間 2015年 6月 4日~2015年12月 3日 3,276,140,460 377,748,104
第6特定期間 2015年12月 4日~2016年 6月 3日 1,695,600,369 398,308,883
第7特定期間 2016年 6月 4日~2016年12月 5日 580,622,308 828,755,342
第8特定期間 2016年12月 6日~2017年 6月 5日 4,984,482,614 1,417,695,560
第9特定期間 2017年 6月 6日~2017年12月 4日 4,373,981,434 1,215,885,731
第10特定期間 2017年12月 5日~2018年 6月 4日 1,593,584,733 1,824,786,580
第11特定期間 2018年 6月 5日~2018年12月 3日 944,922,024 2,257,030,818
第12特定期間 2018年12月 4日~2019年 6月 3日 1,498,446,326 2,027,207,575
第13特定期間 2019年 6月 4日~2019年12月 3日 227,325,884 2,117,264,304
第14特定期間 2019年12月 4日~2020年 6月 3日 210,086,512 2,057,471,772
第15特定期間 2020年 6月 4日~2020年12月 3日 137,886,321 1,138,387,605
第16特定期間 2020年12月 4日~2021年 6月 3日 116,723,504 1,480,083,743
第17特定期間 2021年 6月 4日~2021年12月 3日 124,699,142 1,050,225,591
(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジあり)】
以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 251,683,510 100.86
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― △2,147,548 △0.86
合計(純資産総額) 249,535,962 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 シュローダー・インカムアセット・ 154,863,100 1.5692 243,012,468 1.6252 251,683,510 100.86
益証券 アロケーション・マザーファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.86
合 計 100.86
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②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1特定期間末 (2013年12月 3日) 1 1 1.0067 1.0067
第2特定期間末 (2014年 6月 3日) 1 1 1.0456 1.0506
第3特定期間末 (2014年12月 3日) 8 8 1.0176 1.0226
第4特定期間末 (2015年 6月 3日) 114 114 0.9734 0.9784
第5特定期間末 (2015年12月 3日) 96 97 0.8875 0.8925
第6特定期間末 (2016年 6月 3日) 102 103 0.8570 0.8620
第7特定期間末 (2016年12月 5日) 114 115 0.8324 0.8374
第8特定期間末 (2017年 6月 5日) 285 286 0.8489 0.8524
第9特定期間末 (2017年12月 4日) 396 398 0.8262 0.8297
第10特定期間末 (2018年 6月 4日) 474 476 0.7878 0.7908
第11特定期間末 (2018年12月 3日) 410 412 0.7467 0.7497
第12特定期間末 (2019年 6月 3日) 585 587 0.7334 0.7364
第13特定期間末 (2019年12月 3日) 528 530 0.7417 0.7447
第14特定期間末 (2020年 6月 3日) 448 450 0.6674 0.6704
第15特定期間末 (2020年12月 3日) 400 402 0.7118 0.7148
第16特定期間末 (2021年 6月 3日) 273 275 0.7363 0.7393
第17特定期間末 (2021年12月 3日) 244 245 0.7039 0.7069
2020年12月末日 335 ― 0.7242 ―
2021年 1月末日 290 ― 0.7187 ―
2月末日 301 ― 0.7315 ―
3月末日 277 ― 0.7199 ―
4月末日 276 ― 0.7359 ―
5月末日 274 ― 0.7360 ―
6月末日 273 ― 0.7336 ―
7月末日 273 ― 0.7316 ―
8月末日 274 ― 0.7321 ―
9月末日 258 ― 0.7156 ―
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10月末日 253 ― 0.7221 ―
11月末日 246 ― 0.7099 ―
12月末日 249 ― 0.7160 ―
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1特定期間 2013年 6月 4日~2013年12月 3日 0.0000
第2特定期間 2013年12月 4日~2014年 6月 3日 0.0100
第3特定期間 2014年 6月 4日~2014年12月 3日 0.0300
第4特定期間 2014年12月 4日~2015年 6月 3日 0.0300
第5特定期間 2015年 6月 4日~2015年12月 3日 0.0300
第6特定期間 2015年12月 4日~2016年 6月 3日 0.0300
第7特定期間 2016年 6月 4日~2016年12月 5日 0.0300
第8特定期間 2016年12月 6日~2017年 6月 5日 0.0270
第9特定期間 2017年 6月 6日~2017年12月 4日 0.0210
第10特定期間 2017年12月 5日~2018年 6月 4日 0.0190
第11特定期間 2018年 6月 5日~2018年12月 3日 0.0180
第12特定期間 2018年12月 4日~2019年 6月 3日 0.0180
第13特定期間 2019年 6月 4日~2019年12月 3日 0.0180
第14特定期間 2019年12月 4日~2020年 6月 3日 0.0180
第15特定期間 2020年 6月 4日~2020年12月 3日 0.0180
第16特定期間 2020年12月 4日~2021年 6月 3日 0.0180
第17特定期間 2021年 6月 4日~2021年12月 3日 0.0180
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1特定期間 2013年 6月 4日~2013年12月 3日 0.67
第2特定期間 2013年12月 4日~2014年 6月 3日 4.86
第3特定期間 2014年 6月 4日~2014年12月 3日 0.19
第4特定期間 2014年12月 4日~2015年 6月 3日 △1.40
第5特定期間 2015年 6月 4日~2015年12月 3日 △5.74
第6特定期間 2015年12月 4日~2016年 6月 3日 △0.06
第7特定期間 2016年 6月 4日~2016年12月 5日 0.63
第8特定期間 2016年12月 6日~2017年 6月 5日 5.23
第9特定期間 2017年 6月 6日~2017年12月 4日 △0.20
第10特定期間 2017年12月 5日~2018年 6月 4日 △2.35
第11特定期間 2018年 6月 5日~2018年12月 3日 △2.93
第12特定期間 2018年12月 4日~2019年 6月 3日 0.63
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第13特定期間 2019年 6月 4日~2019年12月 3日 3.59
第14特定期間 2019年12月 4日~2020年 6月 3日 △7.59
第15特定期間 2020年 6月 4日~2020年12月 3日 9.35
第16特定期間 2020年12月 4日~2021年 6月 3日 5.97
第17特定期間 2021年 6月 4日~2021年12月 3日 △1.96
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の
特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1特定期間 2013年 6月 4日~2013年12月 3日 1,030,135 0
第2特定期間 2013年12月 4日~2014年 6月 3日 186,264 0
第3特定期間 2014年 6月 4日~2014年12月 3日 8,503,021 1,183,728
第4特定期間 2014年12月 4日~2015年 6月 3日 110,207,499 1,542,303
第5特定期間 2015年 6月 4日~2015年12月 3日 5,595,101 13,522,482
第6特定期間 2015年12月 4日~2016年 6月 3日 11,486,937 693,748
第7特定期間 2016年 6月 4日~2016年12月 5日 20,795,300 3,182,353
第8特定期間 2016年12月 6日~2017年 6月 5日 207,785,460 9,701,199
第9特定期間 2017年 6月 6日~2017年12月 4日 261,006,985 116,928,002
第10特定期間 2017年12月 5日~2018年 6月 4日 126,048,811 3,296,422
第11特定期間 2018年 6月 5日~2018年12月 3日 58,759,463 111,344,231
第12特定期間 2018年12月 4日~2019年 6月 3日 320,397,993 71,914,060
第13特定期間 2019年 6月 4日~2019年12月 3日 2,737,524 88,295,716
第14特定期間 2019年12月 4日~2020年 6月 3日 4,239,893 45,488,562
第15特定期間 2020年 6月 4日~2020年12月 3日 4,773,065 113,985,630
第16特定期間 2020年12月 4日~2021年 6月 3日 13,958,032 204,400,869
第17特定期間 2021年 6月 4日~2021年12月 3日 4,580,559 28,907,216
(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 ルクセンブルク 4,316,820,630 97.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 129,046,633 2.90
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合計(純資産総額) 4,445,867,263 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
ルクセン 投資証券 Schroder International Selection 445,842.02 9,865.26 4,398,349,853 9,682.37 4,316,808,333 97.10
ブルク
Fund Global Multi-Asset Income
Class J
ルクセン 投資証券 Schroder International Selection 0.9 13,663.33 12,297 13,663.33 12,297 0.00
ブルク
Fund US Dollar Liquidity Class I
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 97.10
合 計 97.10
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取
りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)スイッチング
・スイッチングとは、保有しているファンドを売却し、その売却代金をもって他のファンドを取得するこ
とで、売却するファンドと取得するファンドを同時に申込みいただきます。
・申込みの際に、スイッチングの旨をご指示ください。
・以下のファンド間でスイッチングを行なうことができます。
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり)
・スイッチングの際には、換金時と同様に、税金および販売会社が定める購入時手数料がかかる場合があ
ります。
※スイッチングの取扱いの有無や内容等は販売会社によって異なります。詳しくは、販売会社にお問い合
わせください。
(4)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(5)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(6)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が 下記のいずれか に該当する場合は、取得の申込み(スイッ
チングを含みます。 以下同じ。 )の受付は行ないません。
・国内の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ルクセンブルク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ルクセンブルクの銀行の休業日
また、マザーファンドの運用の基本方針で定める投資信託証券の管理会社が指定する日に基づき、投資
信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合においても、取得の申込みの受
付は行ないません。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(7)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
(8)申込単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(9)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(10)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所 等 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、 その他や
むを得ない事情 (投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖も
しくは流動性の極端な減少等) があるときは、取得の申込み (スイッチングを含みます。以下同じ。)
の受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
(11)米国人投資家に適用ある制限
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ファンドは、1940年米国投資会社法(改正済)(以下「投資会社法」と いいます。 )に基づき登録さ
れておらず、また登録される予定もありません。ファンドの受益証券は、1933年米国証券法(改正済)
(以 下「1933年証券法」といいます。)または米国のいずれかの州の証券法に基づき登録されておら
ず、登録される予定もなく、かかる受益証券は、1933年証券法および当該州の証券法またはその他の証
券法を遵守する場合にのみ募集、販売、またはその他の方法により譲渡することができます。ファンド
の受益証券は、米国内において、または米国人に対しもしくは米国人のために、もしくは、米国人が直
接もしくは間接的な受益者である場合には、非米国人に対しもしくは非米国人のために、直接・間接的
を問わず、募集または販売することができません。かかる目的において、米国人とは、1933年証券法に
基づくレギュレーションSのルール902または1986年内国歳入法(改正済)(以下「歳入法」と いいま
す。 )に定められた定義のとおりとします。
1933年証券法に基づくレギュレーションSのルール902において、米国人とは、特に、米国に居住する
自然人、および、個人ではない投資家については、(i)米国または米国の州の法律に基づき設立された会
社またはパートナーシップ、(ii)(a)受託者が米国人である信託(当該受託者が専門受託人であり、米国
人でない共同受託者が信託財産について単独または共有の投資裁量権を有し、信託の受益権者(および
信託が取消不能の場合には信託設定者)が米国人ではない信託)、または(b)裁判所が信託に関し第一の
管轄権を有し、かつ、一または複数の米国の受託人が信託に関するあらゆる実質的な決定を支配する権
限を有する信託、および(iii)(a)すべての源泉から世界中の所得に課される米国の課税対象となる財
団、または(b)米国人が遺言執行者または管財人である財団(米国人でない当該財団の遺言執行者または
管財人が当該財団の資産について単独または共有の投資裁量権を有し、かつ、当該財団が外国の法律に
準拠する場合を除く。)を含むものとして定義されています。
また、「米国人」という用語は、以下の目的において、主に安定的投資(コモディティ・プール、投
資会社またはその他同様の事業体等)を目的に設立された事業体を意味します。(a)当該運営者が非米国
人である参加者により米国商品先物取引委員会が制定した規則のパート4の一定要件を免除されている、
コモディティ・プールへの米国人による投資を促進することを目的として設立された事業体、または(b)
1933年証券法に基づき登録されていない証券への投資を主たる目的として米国人により設立された事業
体(ただし、自然人、財団もしくは信託ではない「認可投資家」(1933年証券法に基づきルール501(a)
に定義される。)により設立および所有されている場合にはこの限りではありません。)。
歳入法上、米国人という用語は、以下に掲げる者を意味します。即ち、(i)米国の市民または居住者、
(ii)米国の法律に基づき設立されたパートナーシップまたはその政治的下位機関、(iii)米国の法律に基
づき設立される米国連邦所得税の目的上法人とみなされる会社もしくはその他の事業体、またはその政
治的下位機関、(iv)源泉に関わらず、その所得に対して米国連邦所得税を課される財団、または(v)(a)
米国内の裁判所が信託の運営について主たる監督権を行使することができ、一もしくは複数の米国人が
信託のすべての実質的な決定を支配する権限を有する場合の信託、もしくは(b)1996年8月20日に存在し
ており、米国人としてみなされるために適切に選択された信託です。
自身の地位について疑義がある場合には、自らの金融アドバイザーまたはその他の専門アドバイザー
に確認することをお勧めします。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が 下記のいずれか に該当する場合は、解約請求(スイッチン
グを含みます。 以下同じ。 )の受付は行ないません。
・国内の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ルクセンブルク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ニューヨークの銀行の休業日
・ルクセンブルクの銀行の休業日
また、マザーファンドの運用の基本方針で定める投資信託証券の管理会社が指定する日に基づき、投資
信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合においても、解約請求の受付は
行ないません。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
電話番号:03-5293- 1323
受付時間:午前9時~午後5時まで(土、日、祝日は除きます)
ホームページアドレス:http://www.schroders.co.jp /
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して 6営業日目 からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所 等 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、 その他や
むを得ない事情 (投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖も
しくは流動性の極端な減少等) があるときは、解約請求 (スイッチングを含みます。以下同じ。) の受
付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 以前に行なった当日 の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日 (この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。) に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産(受入担保金代用有価証券および 借入公社債 を除きます。) を評
価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口
数で除した金額をいいます。なお、ファンドは 1万口 当たりに換算した価額で表示することがありま
す。
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② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価または一部
償却原価法により評価 します。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇投資信託証券(外国籍)
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。 為替予約取引の評価については、
原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
電話番号:03-5293- 1323
受付時間:午前9時~午後5時まで(土、日、祝日は除きます)
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(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2033年6月3日までとします ( 2013年6月4日 設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、
信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
毎月4日から翌月3日まで とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期
間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができ ます。
イ)受益者の解約により 各ファンドそれぞれの受益権の口数が25億口 を下回ることとなった場合
ロ) 市場の大幅な変動などにより委託会社が運用を続けることが困難であると判断した場合
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ハ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ニ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下 「書面決議」 といいます。)を行ないます。(後述の
「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下
「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2) この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3) 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行
ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6) 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
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⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 年2回(6月、12月) および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価
証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は原則として 、販売会社を通じて 知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
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⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17特定期間(2021年 6月 4日から
2021年12月 3日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けておりま
す。
1【財務諸表】
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【シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第16特定期間 第17特定期間
(2021年 6月 3日現在) (2021年12月 3日現在)
資産の部
流動資産
3,966,884,928 3,272,228,679
親投資信託受益証券
15,820,364 15,080,243
未収入金
3,982,705,292 3,287,308,922
流動資産合計
3,982,705,292 3,287,308,922
資産合計
負債の部
流動負債
20,176,613 16,937,271
未払収益分配金
15,820,364 15,080,243
未払解約金
167,843 149,495
未払受託者報酬
5,035,270 4,484,859
未払委託者報酬
253,656 210,805
その他未払費用
41,453,746 36,862,673
流動負債合計
41,453,746 36,862,673
負債合計
純資産の部
元本等
5,764,746,744 4,839,220,295
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 1,823,495,198 △ 1,588,774,046
1,037 246
(分配準備積立金)
3,941,251,546 3,250,446,249
元本等合計
3,941,251,546 3,250,446,249
純資産合計
3,982,705,292 3,287,308,922
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第16特定期間 第17特定期間
(自 2020年12月 4日 (自 2021年 6月 4日
至 2021年 6月 3日) 至 2021年12月 3日)
営業収益
494,376,155 84,145,728
有価証券売買等損益
494,376,155 84,145,728
営業収益合計
営業費用
1,171,896 1,004,707
受託者報酬
35,156,840 30,141,276
委託者報酬
1,802,158 1,458,111
その他費用
38,130,894 32,604,094
営業費用合計
456,245,261 51,541,634
営業利益又は営業損失(△)
456,245,261 51,541,634
経常利益又は経常損失(△)
456,245,261 51,541,634
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,440,081 3,637,100
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 2,613,310,285 △ 1,823,495,198
508,758,718 336,302,132
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
508,758,718 336,302,132
額
39,893,284 39,252,865
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
39,893,284 39,252,865
額
133,855,527 110,232,649
分配金
△ 1,823,495,198 △ 1,588,774,046
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信
託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第16特定期間 第17特定期間
(2021年 6月 3日現在) (2021年12月 3日現在)
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積り 同左
が当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリ
スクは識別していないため、注記を省略しております。
(会計方針の変更に関する注記)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当期首
から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を
将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
(貸借対照表に関する注記)
第16特定期間 第17特定期間
[2021年 6月 3日現在] [2021年12月 3日現在]
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 7,128,106,983円 5,764,746,744円
期中追加設定元本額 116,723,504円 124,699,142円
期中解約元本額 1,480,083,743円 1,050,225,591円
2. 受益権の総数 5,764,746,744口 4,839,220,295口
3. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は1,823,495,198円であ 差額は1,588,774,046円であ
ります。 ります。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第16特定期間 第17特定期間
自 2020年12月 4日 自 2021年 6月 4日
至 2021年 6月 3日 至 2021年12月 3日
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分配金の計算過程
(2020年12月 4日から2021年 1月 4日まで) (2021年 6月 4日から2021年 7月 5日まで)
計算期間末における解約に伴う当期純利益金 計算期間末における解約に伴う当期純利益金
額分配後の配当等収益から費用を控除した額 額分配後の配当等収益から費用を控除した額
(14,635,918円)、解約に伴う当期純利益金 (13,697,453円)、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益から費用を控 額分配後の有価証券売買等損益から費用を控
除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託 除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託
約款に規定される収益調整金(676,574,466 約款に規定される収益調整金(514,415,751
円)及び分配準備積立金(71,553円)より、分 円)及び分配準備積立金(55,467円)より、分
配対象収益は691,281,937円(1万口当たり 配対象収益は528,168,671円(1万口当たり
1,011.06円)であり、うち23,930,167円(1万 950.37円)であり、うち19,450,981円(1万口
口当たり35円)を分配金額としております。 当たり35円)を分配金額としております。
(2021年 1月 5日から2021年 2月 3日まで) (2021年 7月 6日から2021年 8月 3日まで)
計算期間末における解約に伴う当期純利益金 計算期間末における解約に伴う当期純損失金
額分配後の配当等収益から費用を控除した額 額分配後の配当等収益から費用を控除した額
(16,560,344円)、解約に伴う当期純利益金 (9,822,092円)、解約に伴う当期純損失金額
額分配後の有価証券売買等損益から費用を控 分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託 し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約
約款に規定される収益調整金(655,439,679 款に規定される収益調整金(500,584,003円)
円)及び分配準備積立金(2,699円)より、分 及び分配準備積立金(114,768円)より、分配
配対象収益は672,002,722円(1万口当たり 対象収益は510,520,863円(1万口当たり
1,000.78円)であり、うち23,501,451円(1万 933.63円)であり、うち19,138,385円(1万口
口当たり35円)を分配金額としております。 当たり35円)を分配金額としております。
(2021年 2月 4日から2021年 3月 3日まで) (2021年 8月 4日から2021年 9月 3日まで)
計算期間末における解約に伴う当期純利益金 計算期間末における解約に伴う当期純利益金
額分配後の配当等収益から費用を控除した額 額分配後の配当等収益から費用を控除した額
(16,625,007円)、解約に伴う当期純利益金 (13,506,448円)、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益から費用を控 額分配後の有価証券売買等損益から費用を控
除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託 除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託
約款に規定される収益調整金(636,266,058 約款に規定される収益調整金(481,446,817
円)及び分配準備積立金(5,580円)より、分 円)及び分配準備積立金(19,856円)より、分
配対象収益は652,896,645円(1万口当たり 配対象収益は494,973,121円(1万口当たり
991.11円)であり、うち23,056,085円(1万口 923.91円)であり、うち18,750,524円(1万口
当たり35円)を分配金額としております。 当たり35円)を分配金額としております。
(2021年 3月 4日から2021年 4月 5日まで) (2021年 9月 4日から2021年10月 4日まで)
計算期間末における解約に伴う当期純利益金 計算期間末における解約に伴う当期純損失金
額分配後の配当等収益から費用を控除した額 額分配後の配当等収益から費用を控除した額
(16,638,796円)、解約に伴う当期純利益金 (8,900,689円)、解約に伴う当期純損失金額
額分配後の有価証券売買等損益から費用を控 分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託 し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約
約款に規定される収益調整金(611,363,962 款に規定される収益調整金(465,825,002円)
円)及び分配準備積立金(24,615円)より、分 及び分配準備積立金(143,744円)より、分配
配対象収益は628,027,373円(1万口当たり 対象収益は474,869,435円(1万口当たり
982.24円)であり、うち22,378,356円(1万口 906.16円)であり、うち18,341,290円(1万口
当たり35円)を分配金額としております。 当たり35円)を分配金額としております。
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(2021年 4月 6日から2021年 5月 6日まで) (2021年10月 5日から2021年11月 4日まで)
計算期間末における解約に伴う当期純損失金 計算期間末における解約に伴う当期純利益金
額分配後の配当等収益から費用を控除した額 額分配後の配当等収益から費用を控除した額
(12,817,941円)、解約に伴う当期純損失金 (13,934,694円)、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益から費用を控 額分配後の有価証券売買等損益から費用を控
除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託 除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託
約款に規定される収益調整金(563,324,573 約款に規定される収益調整金(438,576,428
円)及び分配準備積立金(216,318円)より、 円)及び分配準備積立金(54,704円)より、分
分配対象収益は576,358,832円(1万口当たり 配対象収益は452,565,826円(1万口当たり
969.23円)であり、うち20,812,855円(1万口 899.25円)であり、うち17,614,198円(1万口
当たり35円)を分配金額としております。 当たり35円)を分配金額としております。
(2021年 5月 7日から2021年 6月 3日まで) (2021年11月 5日から2021年12月 3日まで)
計算期間末における解約に伴う当期純損失金 計算期間末における解約に伴う当期純損失金
額分配後の配当等収益から費用を控除した額 額分配後の配当等収益から費用を控除した額
(15,011,140円)、解約に伴う当期純損失金 (9,105,316円)、解約に伴う当期純損失金額
額分配後の有価証券売買等損益から費用を控 分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託 し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約
約款に規定される収益調整金(538,631,713 款に規定される収益調整金(418,251,724円)
円)及び分配準備積立金(87,768円)より、分 及び分配準備積立金(176,554円)より、分配
配対象収益は553,730,621円(1万口当たり 対象収益は427,533,594円(1万口当たり
960.54円)であり、うち20,176,613円(1万口 883.47円)であり、うち16,937,271円(1万口
当たり35円)を分配金額としております。 当たり35円)を分配金額としております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第16特定期間 第17特定期間
自 2020年12月 4日 自 2021年 6月 4日
至 2021年 6月 3日 至 2021年12月 3日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人 同左
に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であ
り、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対
して投資として運用することを目的とし
ております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る 当ファンドが運用する金融商品の種類 同左
リスク は、有価証券、デリバティブ取引、コー
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
あり、有価証券の内容は「重要な会計方
針に係る事項に関する注記」に記載して
おります。これらは、株価変動リスク、
為替変動リスク、金利変動リスクなどの
市場リスク、信用リスク、及び流動性リ
スクに晒されております。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門におけるリサーチや投資判断に 同左
おいて、運用リスクの管理に重点を置く
プロセスを導入しています。さらに、こ
れら運用プロセスから独立した部門が、
運用制限・ガイドラインの遵守状況を含
めたファンドの運用状況について随時モ
ニタリングを行い、運用部門に対する牽
制が機能する仕組みとしており、これら
の体制によりファンド運用に関するリス
クを管理しています。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第16特定期間 第17特定期間
[2021年 6月 3日現在] [2021年12月 3日現在]
1.計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてす 同左
べて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
「重要な会計方針に係る事項に関する 同左
注記」に記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の
金融商品 金融商品
短期間で決済されるため、帳簿価額は 同左
時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため、異なる
理的に算定された価額が含まれておりま 前提条件等によった場合、当該価額が異
す。当該価額の算定においては一定の前 なることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
第16特定期間(2021年 6月 3日現在)
売買目的有価証券
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 74,388,778円
合計 74,388,778円
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第17特定期間(2021年12月 3日現在)
売買目的有価証券
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △84,871,086円
合計 △84,871,086円
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第16特定期間 第17特定期間
[2021年 6月 3日現在] [2021年12月 3日現在]
1口当たり純資産額 0.6837円 0.6717円
(1万口当たり純資産額) (6,837円) (6,717円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 シュローダー・インカムアセット・アロケー 2,085,284,654 3,272,228,679
ション・マザーファンド
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合計 2,085,284,654 3,272,228,679
注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第16特定期間 第17特定期間
(2021年 6月 3日現在) (2021年12月 3日現在)
資産の部
流動資産
276,297,033 243,779,345
親投資信託受益証券
15,501 2,455,883
派生商品評価勘定
870,583
-
未収入金
277,183,117 246,235,228
流動資産合計
277,183,117 246,235,228
資産合計
負債の部
流動負債
904,053 84,344
派生商品評価勘定
1,116,096 1,043,116
未払収益分配金
870,583
未払解約金 -
11,494 10,970
未払受託者報酬
344,807 329,139
未払委託者報酬
22,971 21,929
その他未払費用
3,270,004 1,489,498
流動負債合計
3,270,004 1,489,498
負債合計
純資産の部
元本等
372,032,178 347,705,521
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 98,119,065 △ 102,959,791
112 24
(分配準備積立金)
273,913,113 244,745,730
元本等合計
273,913,113 244,745,730
純資産合計
277,183,117 246,235,228
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第16特定期間 第17特定期間
(自 2020年12月 4日 (自 2021年 6月 4日
至 2021年 6月 3日) 至 2021年12月 3日)
営業収益
33,904,147 6,056,367
有価証券売買等損益
△ 13,529,853 △ 8,793,574
為替差損益
20,374,294
△ 2,737,207
営業収益合計
営業費用
82,139 72,949
受託者報酬
2,464,009 2,188,559
委託者報酬
164,148 151,730
その他費用
2,710,296 2,413,238
営業費用合計
17,663,998
△ 5,150,445
営業利益又は営業損失(△)
17,663,998
△ 5,150,445
経常利益又は経常損失(△)
17,663,998
△ 5,150,445
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
450,328
△ 59,015
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 162,099,590 △ 98,119,065
57,853,408 8,047,136
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
57,853,408 8,047,136
額
3,856,290 1,254,490
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,856,290 1,254,490
額
7,230,263 6,541,942
分配金
△ 98,119,065 △ 102,959,791
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信
託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相
場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎と
外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第
133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用
しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通
貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純
資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替
相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第16特定期間 第17特定期間
(2021年 6月 3日現在) (2021年12月 3日現在)
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積り 同左
が当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリ
スクは識別していないため、注記を省略しております。
(会計方針の変更に関する注記)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当期首
から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を
将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
(貸借対照表に関する注記)
第16特定期間 第17特定期間
[2021年 6月 3日現在] [2021年12月 3日現在]
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 562,475,015円 372,032,178円
期中追加設定元本額 13,958,032円 4,580,559円
期中解約元本額 204,400,869円 28,907,216円
2. 受益権の総数 372,032,178口 347,705,521口
3. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は98,119,065円でありま 差額は102,959,791円であり
す。 ます。
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第16特定期間 第17特定期間
自 2020年12月 4日 自 2021年 6月 4日
至 2021年 6月 3日 至 2021年12月 3日
分配金の計算過程
(2020年12月 4日から2021年 1月 4日まで) (2021年 6月 4日から2021年 7月 5日まで)
計算期間末における解約に伴う当期純利益金 計算期間末における解約に伴う当期純損失金
額分配後の配当等収益から費用を控除した額 額分配後の配当等収益から費用を控除した額
(1,265,770円)、解約に伴う当期純利益金額 (695,319円)、解約に伴う当期純損失金額分
分配後の有価証券売買等損益から費用を控除 配後の有価証券売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約 し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約
款に規定される収益調整金(60,616,067円) 款に規定される収益調整金(47,413,079円)
及び分配準備積立金(298円)より、分配対象 及び分配準備積立金(112円)より、分配対象
収益は61,882,135円(1万口当たり1,335.79 収益は48,108,510円(1万口当たり1,290.54
円)であり、うち1,389,766円(1万口当たり 円)であり、うち1,118,328円(1万口当たり
30円)を分配金額としております。 30円)を分配金額としております。
(2021年 1月 5日から2021年 2月 3日まで) (2021年 7月 6日から2021年 8月 3日まで)
計算期間末における解約に伴う当期純損失金 計算期間末における解約に伴う当期純損失金
額分配後の配当等収益から費用を控除した額 額分配後の配当等収益から費用を控除した額
(802,907円)、解約に伴う当期純損失金額分 (751,181円)、解約に伴う当期純損失金額分
配後の有価証券売買等損益から費用を控除 配後の有価証券売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約 し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約
款に規定される収益調整金(52,803,713円) 款に規定される収益調整金(47,086,214円)
及び分配準備積立金(448円)より、分配対象 及び分配準備積立金(204円)より、分配対象
収益は53,607,068円(1万口当たり1,325.73 収益は47,837,599円(1万口当たり1,280.71
円)であり、うち1,213,073円(1万口当たり 円)であり、うち1,120,566円(1万口当たり
30円)を分配金額としております。 30円)を分配金額としております。
(2021年 2月 4日から2021年 3月 3日まで) (2021年 8月 4日から2021年 9月 3日まで)
計算期間末における解約に伴う当期純利益金 計算期間末における解約に伴う当期純損失金
額分配後の配当等収益から費用を控除した額 額分配後の配当等収益から費用を控除した額
(938,499円)、解約に伴う当期純利益金額分 (945,734円)、解約に伴う当期純損失金額分
配後の有価証券売買等損益から費用を控除 配後の有価証券売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約 し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約
款に規定される収益調整金(53,465,572円) 款に規定される収益調整金(46,814,002円)
及び分配準備積立金(300円)より、分配対象 及び分配準備積立金(233円)より、分配対象
収益は54,404,371円(1万口当たり1,319.22 収益は47,759,969円(1万口当たり1,276.04
円)であり、うち1,237,188円(1万口当たり 円)であり、うち1,122,842円(1万口当たり
30円)を分配金額としております。 30円)を分配金額としております。
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(2021年 3月 4日から2021年 4月 5日まで) (2021年 9月 4日から2021年10月 4日まで)
計算期間末における解約に伴う当期純損失金 計算期間末における解約に伴う当期純損失金
額分配後の配当等収益から費用を控除した額 額分配後の配当等収益から費用を控除した額
(669,606円)、解約に伴う当期純損失金額分 (661,378円)、解約に伴う当期純損失金額分
配後の有価証券売買等損益から費用を控除 配後の有価証券売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約 し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約
款に規定される収益調整金(49,705,999円) 款に規定される収益調整金(44,999,872円)
及び分配準備積立金(179円)より、分配対象 及び分配準備積立金(182円)より、分配対象
収益は50,375,784円(1万口当たり1,306.64 収益は45,661,432円(1万口当たり1,264.35
円)であり、うち1,156,601円(1万口当たり 円)であり、うち1,083,426円(1万口当たり
30円)を分配金額としております。 30円)を分配金額としております。
(2021年 4月 6日から2021年 5月 6日まで) (2021年10月 5日から2021年11月 4日まで)
計算期間末における解約に伴う当期純利益金 計算期間末における解約に伴う当期純損失金
額分配後の配当等収益から費用を控除した額 額分配後の配当等収益から費用を控除した額
(1,017,431円)、解約に伴う当期純利益金額 (958,268円)、解約に伴う当期純損失金額分
分配後の有価証券売買等損益から費用を控除 配後の有価証券売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約 し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約
款に規定される収益調整金(47,559,103円) 款に規定される収益調整金(43,355,564円)
及び分配準備積立金(109円)より、分配対象 及び分配準備積立金(16,471円)より、分配対
収益は48,576,643円(1万口当たり1,304.01 象収益は44,330,303円(1万口当たり1,262.17
円)であり、うち1,117,539円(1万口当たり 円)であり、うち1,053,664円(1万口当たり
30円)を分配金額としております。 30円)を分配金額としております。
(2021年 5月 7日から2021年 6月 3日まで) (2021年11月 5日から2021年12月 3日まで)
計算期間末における解約に伴う当期純利益金 計算期間末における解約に伴う当期純利益金
額分配後の配当等収益から費用を控除した額 額分配後の配当等収益から費用を控除した額
(1,032,219円)、解約に伴う当期純利益金額 (675,515円)、解約に伴う当期純利益金額分
分配後の有価証券売買等損益から費用を控除 配後の有価証券売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約 し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約
款に規定される収益調整金(47,399,860円) 款に規定される収益調整金(42,845,584円)
及び分配準備積立金(282円)より、分配対象 及び分配準備積立金(100円)より、分配対象
収益は48,432,361円(1万口当たり1,301.82 収益は43,521,199円(1万口当たり1,251.66
円)であり、うち1,116,096円(1万口当たり 円)であり、うち1,043,116円(1万口当たり
30円)を分配金額としております。 30円)を分配金額としております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第16特定期間 第17特定期間
自 2020年12月 4日 自 2021年 6月 4日
至 2021年 6月 3日 至 2021年12月 3日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人 同左
に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であ
り、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対
して投資として運用することを目的とし
ております。
58/174
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の内容及び金融商品に係る 当ファンドが運用する金融商品の種類 同左
リスク は、有価証券、デリバティブ取引、コー
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
あり、有価証券の内容は「重要な会計方
針に係る事項に関する注記」に記載して
おります。これらは、株価変動リスク、
為替変動リスク、金利変動リスクなどの
市場リスク、信用リスク、及び流動性リ
スクに晒されております。
当ファンドは為替変動リスクの低減を図
ることを目的として、為替予約取引を
行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門におけるリサーチや投資判断に 同左
おいて、運用リスクの管理に重点を置く
プロセスを導入しています。さらに、こ
れら運用プロセスから独立した部門が、
運用制限・ガイドラインの遵守状況を含
めたファンドの運用状況について随時モ
ニタリングを行い、運用部門に対する牽
制が機能する仕組みとしており、これら
の体制によりファンド運用に関するリス
クを管理しています。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第16特定期間 第17特定期間
[2021年 6月 3日現在] [2021年12月 3日現在]
1.計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてす 同左
べて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
「重要な会計方針に係る事項に関する 同左
注記」に記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」 同左
に記載しております。
(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の
金融商品 金融商品
短期間で決済されるため、帳簿価額は 同左
時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
59/174
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため、異なる
理的に算定された価額が含まれておりま 前提条件等によった場合、当該価額が異
す。当該価額の算定においては一定の前 なることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
また、デリバティブ取引に関する契約額
提条件等によった場合、当該価額が異な
等は、あくまでもデリバティブ取引にお
ることもあります。
ける名目的な契約額または計算上の想定
また、デリバティブ取引に関する契約額 元本であり、当該金額自体がデリバティ
等は、あくまでもデリバティブ取引にお ブ取引のリスクの大きさを示すものでは
ける名目的な契約額または計算上の想定 ありません。
元本であり、当該金額自体がデリバティ
ブ取引のリスクの大きさを示すものでは
ありません。
(有価証券に関する注記)
第16特定期間(2021年 6月 3日現在)
売買目的有価証券
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 5,091,291円
合計 5,091,291円
第17特定期間(2021年12月 3日現在)
売買目的有価証券
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △6,416,050円
合計 △6,416,050円
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
第16特定期間(2021年 6月 3日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 4,136,811 - 4,152,312 15,501
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米ドル 4,136,811 - 4,152,312 15,501
売建 267,780,155 - 268,684,208 △904,053
米ドル 267,780,155 - 268,684,208 △904,053
合計 271,916,966 - 272,836,520 △888,552
第17特定期間(2021年12月 3日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 18,397,325 - 18,312,981 △84,344
米ドル 18,397,325 - 18,312,981 △84,344
売建 249,647,229 - 247,191,346 2,455,883
米ドル 249,647,229 - 247,191,346 2,455,883
合計 268,044,554 - 265,504,327 2,371,539
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている
場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価し
ております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のう
ち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表され
ている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相
場の仲値により評価しております。
3.換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づい
て合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
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第16特定期間 第17特定期間
[2021年 6月 3日現在] [2021年12月 3日現在]
1口当たり純資産額 0.7363円 0.7039円
(1万口当たり純資産額) (7,363円) (7,039円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 シュローダー・インカムアセット・アロケー 155,352,629 243,779,345
ション・マザーファンド
合計 155,352,629 243,779,345
注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
当ファンドは「シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド」受益証券を主要投資対
象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券
です。
なお、同ファンドの状況は以下の通りです。
「シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(参考)
シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
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貸借対照表
(単位:円)
(2021年 6月 3日現在) (2021年12月 3日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 149,405,269 86,681,569
投資証券 5,215,708,352 4,275,737,956
派生商品評価勘定 - 158,292
未収入金 - 46,964,379
22,032,964 -
未収配当金
5,387,146,585 4,409,542,196
流動資産合計
5,387,146,585 4,409,542,196
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 26,718,121 18,210,901
429 237
未払利息
26,718,550 18,211,138
流動負債合計
26,718,550 18,211,138
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,490,353,799 2,798,470,626
剰余金
1,870,074,236 1,592,860,432
剰余金又は欠損金(△)
5,360,428,035 4,391,331,058
元本等合計
5,360,428,035 4,391,331,058
純資産合計
5,387,146,585 4,409,542,196
負債純資産合計
(注) 「シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド」の計算期間は原則として毎年6月4日から翌
年6月3日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、2021年 6月 3日及び2021年12月 3日に
おける同ファンドの状況であります。
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないも
のについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配
相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相
場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎と
外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第
133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用
しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通
貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純
資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替
相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
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(重要な会計上の見積りに関する注記)
2021年 6月 3日現在 2021年12月 3日現在
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積り 同左
が当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリ
スクは識別していないため、注記を省略しております。
(会計方針の変更に関する注記)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当期首
から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を
将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
(貸借対照表に関する注記)
[2021年 6月 3日現在] [2021年12月 3日現在]
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 4,730,477,698円 3,490,353,799円
期中追加設定元本額 71,577,931円 60,650,051円
期中解約元本額 1,311,701,830円 752,533,224円
元本の内訳
ファンド名
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎 2,582,943,696円 2,085,284,654円
月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎 179,904,306円 155,352,629円
月決算型) Bコース(為替ヘッジあり)
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1 529,939,713円 399,341,937円
年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1 197,566,084円 158,491,406円
年決算型) Bコース(為替ヘッジあり)
3,490,353,799円 2,798,470,626円
計
2. 受益権の総数 3,490,353,799口 2,798,470,626口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2020年12月 4日 自 2021年 6月 4日
至 2021年 6月 3日 至 2021年12月 3日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人 同左
に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であ
り、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対
して投資として運用することを目的とし
ております。
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2.金融商品の内容及び金融商品に係る 当ファンドが運用する金融商品の種類 同左
リスク は、有価証券、デリバティブ取引、コー
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
あり、有価証券の内容は「重要な会計方
針に係る事項に関する注記」に記載して
おります。これらは、株価変動リスク、
為替変動リスク、金利変動リスクなどの
市場リスク、信用リスク、及び流動性リ
スクに晒されております。
当ファンドは為替変動リスクの低減を図
ることを目的として、為替予約取引を
行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門におけるリサーチや投資判断に 同左
おいて、運用リスクの管理に重点を置く
プロセスを導入しています。さらに、こ
れら運用プロセスから独立した部門が、
運用制限・ガイドラインの遵守状況を含
めたファンドの運用状況について随時モ
ニタリングを行い、運用部門に対する牽
制が機能する仕組みとしており、これら
の体制によりファンド運用に関するリス
クを管理しています。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
[2021年 6月 3日現在] [2021年12月 3日現在]
1.計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてす 同左
べて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
「重要な会計方針に係る事項に関する 同左
注記」に記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 「デリバティブ取引等に関する注記」
に記載しております。
(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の
金融商品 金融商品
短期間で決済されるため、帳簿価額は 同左
時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
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3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため、異なる
理的に算定された価額が含まれておりま 前提条件等によった場合、当該価額が異
す。当該価額の算定においては一定の前 なることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
また、デリバティブ取引に関する契約額
提条件等によった場合、当該価額が異な
等は、あくまでもデリバティブ取引にお
ることもあります。
ける名目的な契約額または計算上の想定
元本であり、当該金額自体がデリバティ
ブ取引のリスクの大きさを示すものでは
ありません。
(有価証券に関する注記)
(2021年 6月 3日現在)
売買目的有価証券
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 591,835,957円
合計 591,835,957円
(2021年12月 3日現在)
売買目的有価証券
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △147,615,692円
合計 △147,615,692円
注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・インカムアセット・アロケーション
(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型)
Bコース(為替ヘッジあり)の期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2021年 6月 3日現在)
該当事項はありません。
(2021年12月 3日現在)
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(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 47,119,930 - 46,961,638 158,292
米ドル 47,119,930 - 46,961,638 158,292
合計 47,119,930 - 46,961,638 158,292
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている
場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価し
ております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のう
ち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表され
ている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相
場の仲値により評価しております。
3.換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づい
て合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
[2021年 6月 3日現在] [2021年12月 3日現在]
1口当たり純資産額 1.5358円 1.5692円
(1万口当たり純資産額) (15,358円) (15,692円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル Schroder International 455,944.02 37,804,826.39
Selection Fund Global Multi-
Asset Income Class J
Schroder International 0.90 106.91
Selection Fund US Dollar
Liquidity Class I
455,944.92 37,804,933.30
米ドル 小計
(4,275,737,956)
4,275,737,956
合計
(4,275,737,956)
注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で
表示しております。
3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 投資証券 2銘柄 100.0% 100.0%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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(参考)
当ファンドは「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・マルチアセッ
ト・インカム クラスJ投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ド
ル・リクイディティ クラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投
資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。投資対象ファンドの状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
投資対象ファンドの状況
投資対象ファンドはルクセンブルグ籍ドル建て外国投資法人であります。投資対象ファンドは、計算期間
(2020年1月1日から2020年12月31日まで)が終了し、ルクセンブルグにおいて現地の法律に基づき財務書類が
作成され、独立の監査人による監査を受けております。
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書(中間決算)の原文の一部を委
託会社が翻訳したものであり、中間計算期間末のため独立の監査人による財務書類の監査は受けておりませ
ん。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・マルチアセット・インカム
2021年6月期半期報告書
2021年6月30日現在の連結貸借対照表
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
グローバル・マルチアセット・インカム
(米ドル)
資産
投資有価証券取得価額 1,725,656,004
未実現評価益/(損) 231,231,978
投資有価証券評価額 1,956,887,982
現金預金およびブローカーへの預託金 66,862,148
未収証拠金 1,680,000
未収追加金 43,165,054
有価証券未収金 255,219
未収配当金 1,899,285
未収利息 11,660,289
未収還付請求額 1,123,784
先物契約未実現評価益 613,616
外国為替先渡契約未実現評価益 996,893
スワップ契約、公正価値 1,057,381
その他資産 581,579
資産計 2,086,783,230
負債
当座借越 4,601
ブローカーへの債務 4,133,074
未払証拠金 1,081,117
未払解約金 13,060,725
投資有価証券購入未払金 2,418,585
未払利息 2,264
未払配当金 7,230,342
未払運用報酬 1,902,353
オプションおよびスワップション評価額 1,815,904
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
先物契約未実現評価損 1,502,360
外国為替先渡契約未実現評価損 5,663,318
その他負債 1,366,880
負債計 40,181,523
純資産総額 2,046,601,707
2021年6月30日現在の投資有価証券一覧表
投資有価証券明細表
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
グローバル・マルチアセット・インカム
評価額 純資産構成比
投資 通貨 株数/額面金額
(米ドル) (%)
公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券
社債
通信サービス
Adevinta ASA, Reg. S 3% 15/11/2027
EUR 562,000 692,392 0.03
Altice Financing SA, Reg. S 2.25%
15/01/2025 EUR 508,000 587,456 0.03
Altice Financing SA, Reg. S 3%
15/01/2028 EUR 977,000 1,107,466 0.05
Altice France SA, 144A 5.125%
15/07/2029 USD 1,452,000 1,459,260 0.07
Altice France SA, Reg. S 2.5%
15/01/2025 EUR 663,000 777,742 0.04
Altice France SA, Reg. S 2.125%
15/02/2025 EUR 667,000 774,076 0.04
Altice France SA, Reg. S 5.875%
01/02/2027 EUR 1,294,000 1,631,062 0.08
AT&T, Inc. 3.4% 15/05/2025
USD 3,514,000 3,832,767 0.20
Empresa Nacional de Telecomunicaciones
SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026
USD 2,000,000 2,220,019 0.11
Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7%
28/03/2073 USD 2,858,000 3,090,213 0.15
Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7%
28/03/2073 USD 3,137,000 3,391,881 0.18
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4%
18/09/2027 EUR 820,000 994,429 0.05
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4%
15/11/2027 EUR 1,815,000 2,219,997 0.11
Netflix, Inc. 3.625% 15/05/2027
EUR 288,000 394,339 0.02
Netflix, Inc., Reg. S 3.625% 15/06/2030
EUR 1,649,000 2,333,968 0.11
SoftBank Group Corp., Reg. S 4%
20/04/2023 EUR 643,000 796,640 0.04
SoftBank Group Corp., Reg. S 4.5%
20/04/2025 EUR 507,000 655,466 0.03
SoftBank Group Corp., Reg. S 5%
15/04/2028 EUR 319,000 425,470 0.02
SoftBank Group Corp., Reg. S 4%
19/09/2029 EUR 1,309,000 1,645,953 0.08
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Telecom Italia SpA, Reg. S 3.625%
25/05/2026 EUR 450,000 595,066 0.03
Telefonica Europe BV, Reg. S 2.625%
Perpetual EUR 200,000 243,294 0.01
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3%
Perpetual EUR 1,400,000 1,722,192 0.08
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN
3.875% Perpetual
EUR 700,000 897,136 0.04
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN
4.375% Perpetual
EUR 500,000 645,967 0.03
Telefonica Europe BV, Reg. S 5.875%
Perpetual EUR 400,000 529,949 0.03
T-Mobile USA, Inc., 144A 3.375%
15/04/2029 USD 854,000 883,753 0.04
T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15/04/2027
USD 2,000,000 2,211,770 0.11
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15/04/2030
USD 1,310,000 1,465,628 0.07
UPC Holding BV, Reg. S 3.875%
15/06/2029 EUR 666,000 803,985 0.04
UPCB Finance VII Ltd., Reg. S 3.625%
15/06/2029 EUR 884,000 1,075,224 0.05
Verizon Communications, Inc. 1.45%
20/03/2026 USD 1,269,000 1,282,132 0.06
Virgin Media Finance plc, Reg. S 3.75%
15/07/2030 EUR 1,155,000 1,374,464 0.07
Virgin Media Secured Finance plc, 144A
5.5% 15/05/2029
USD 763,000 823,994 0.04
Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4.25%
31/01/2031 USD 713,000 699,674 0.03
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S
3.25% 31/01/2031
EUR 770,000 920,199 0.04
Vodafone Group plc, Reg. S 2.625%
27/08/2080 EUR 237,000 291,888 0.01
Vodafone Group plc, Reg. S 3%
27/08/2080 EUR 479,000 586,222 0.03
VZ Vendor Financing II BV, Reg. S
2.875% 15/01/2029
EUR 580,000 676,878 0.03
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3.375%
28/02/2030 EUR 150,000 176,269 0.01
46,936,280 2.29
一般消費財
Adient Global Holdings Ltd., Reg. S
3.5% 15/08/2024
EUR 1,840,000 2,252,905 0.12
American Axle & Manufacturing, Inc.
6.5% 01/04/2027
USD 260,000 276,120 0.01
Cirsa Finance International Sarl, Reg.
S 6.25% 20/12/2023
EUR 684,000 826,049 0.04
Cirsa Finance International Sarl, Reg.
S 4.75% 22/05/2025
EUR 507,000 606,747 0.03
Dana Financing Luxembourg Sarl, Reg. S
3% 15/07/2029
EUR 549,000 670,098 0.03
Dana, Inc. 5.375% 15/11/2027
USD 589,000 628,157 0.03
Dana, Inc. 5.625% 15/06/2028
USD 707,000 766,529 0.04
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
eG Global Finance plc, Reg. S 4.375%
07/02/2025 EUR 1,204,000 1,415,231 0.07
eG Global Finance plc, Reg. S 6.25%
30/10/2025 EUR 583,000 711,443 0.03
Faurecia SE, Reg. S 3.75% 15/06/2028
EUR 1,104,000 1,384,568 0.07
Ford Motor Co. 8.5% 21/04/2023
USD 1,000,000 1,114,050 0.05
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN
3.875% 15/05/2027
EUR 651,961 799,192 0.04
International Game Technology plc, Reg.
S 2.375% 15/04/2028
EUR 1,250,000 1,457,696 0.07
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg.
S 2.2% 15/01/2024
EUR 400,000 475,280 0.02
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg.
S 5.875% 15/11/2024
EUR 204,000 266,953 0.01
L Brands, Inc. 7.5% 15/06/2029
USD 614,000 720,753 0.04
L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036
USD 1,520,000 1,906,840 0.09
Las Vegas Sands Corp. 3.2% 08/08/2024
USD 1,201,000 1,261,207 0.06
Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028
EUR 1,100,000 1,304,744 0.06
Motion Finco Sarl, Reg. S 7% 15/05/2025
EUR 1,104,000 1,392,192 0.07
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5.5%
15/02/2025 EUR 652,000 796,236 0.04
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 2.625%
18/02/2030 EUR 2,500,000 2,997,856 0.16
Schaeffler AG, Reg. S 3.375% 12/10/2028
EUR 800,000 1,050,274 0.05
Scientific Games International, Inc.,
Reg. S 3.375% 15/02/2026
EUR 919,000 1,098,289 0.05
Victoria plc, Reg. S 3.625% 24/08/2026
EUR 193,000 232,860 0.01
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.625%
26/08/2028 USD 2,114,000 2,213,633 0.11
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2%
23/02/2026 EUR 700,000 842,197 0.04
29,468,099 1.44
生活必需品
BAT Capital Corp. 3.557% 15/08/2027
USD 2,000,000 2,140,413 0.11
Bunge Ltd. Finance Corp. 2.75%
14/05/2031 USD 780,000 788,941 0.04
Campbell Soup Co. 3.65% 15/03/2023
USD 429,000 451,491 0.02
Campbell Soup Co. 2.375% 24/04/2030
USD 500,000 505,339 0.02
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S
1.865% 13/06/2022
EUR 400,000 475,280 0.02
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S
3.58% 07/02/2025
EUR 500,000 580,373 0.03
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S
6.625% 15/01/2026
EUR 365,000 459,172 0.02
Flowers Foods, Inc. 2.4% 15/03/2031
USD 595,000 597,258 0.03
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2.5%
24/06/2028 EUR 308,000 369,686 0.02
Quatrim SASU, Reg. S 5.875% 15/01/2024
EUR 1,136,000 1,404,932 0.07
7,772,885 0.38
エネルギー
Apache Corp. 4.625% 15/11/2025
USD 400,000 433,138 0.02
Apache Corp. 4.875% 15/11/2027
USD 1,939,000 2,099,268 0.10
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BP Capital Markets plc 4.375% Perpetual
USD 4,251,000 4,539,729 0.23
BP Capital Markets plc 4.875% Perpetual
USD 1,100,000 1,205,875 0.06
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN
3.625% Perpetual
EUR 608,000 787,358 0.04
Cenovus Energy, Inc. 5.375% 15/07/2025
USD 2,500,000 2,862,065 0.14
Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030
USD 2,205,000 2,666,286 0.13
Enable Midstream Partners LP 4.4%
15/03/2027 USD 936,000 1,033,135 0.05
EQT Corp. 7.625% 01/02/2025
USD 2,704,000 3,154,351 0.15
EQT Corp. 5% 15/01/2029
USD 411,000 458,820 0.02
Hess Corp. 4.3% 01/04/2027
USD 320,000 356,410 0.02
Kinder Morgan, Inc. 3.15% 15/01/2023
USD 1,000,000 1,040,243 0.05
Marathon Petroleum Corp. 4.5%
01/05/2023 USD 3,507,000 3,741,389 0.19
NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025
USD 834,000 909,494 0.04
NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030
USD 834,000 921,774 0.05
Occidental Petroleum Corp. 2.9%
15/08/2024 USD 2,240,000 2,293,200 0.11
Occidental Petroleum Corp. 5.5%
01/12/2025 USD 319,000 351,099 0.02
Occidental Petroleum Corp. 3.4%
15/04/2026 USD 450,000 460,262 0.02
Occidental Petroleum Corp. 6.375%
01/09/2028 USD 3,260,000 3,786,198 0.19
ONEOK, Inc. 3.1% 15/03/2030
USD 165,000 172,553 0.01
Ovintiv Exploration, Inc. 5.625%
01/07/2024 USD 1,065,000 1,186,487 0.06
Ovintiv, Inc. 5.15% 15/11/2041
USD 316,000 346,313 0.02
PBF Holding Co. LLC 6% 15/02/2028
USD 1,299,000 899,700 0.04
Petrobras Global Finance BV 5.75%
01/02/2029 USD 33,000 37,661 -
Petrobras Global Finance BV 5.093%
15/01/2030 USD 83,000 90,989 -
Petrobras Global Finance BV 6.875%
20/01/2040 USD 15,000 18,097 -
Petrobras Global Finance BV 6.75%
27/01/2041 USD 15,000 17,753 -
Petrobras Global Finance BV 6.9%
19/03/2049 USD 104,000 124,245 0.01
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026
MXN 29,430,000 1,333,330 0.07
Petroleos Mexicanos, Reg. S, FRN 1.855%
24/08/2023 EUR 1,700,000 2,019,332 0.10
Pioneer Natural Resources Co. 1.125%
15/01/2026 USD 685,000 678,344 0.03
Repsol International Finance BV, Reg. S
3.75% Perpetual
EUR 1,023,000 1,303,629 0.06
Repsol International Finance BV, Reg.
S, FRN 4.247% Perpetual
EUR 1,007,000 1,319,164 0.06
Southwestern Energy Co. 7.75%
01/10/2027 USD 1,743,000 1,893,342 0.09
Suncor Energy, Inc. 2.8% 15/05/2023
USD 1,500,000 1,559,903 0.08
Valero Energy Corp. 2.85% 15/04/2025
USD 1,000,000 1,060,654 0.05
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Western Midstream Operating LP 4.35%
01/02/2025 USD 1,335,000 1,413,184 0.07
Western Midstream Operating LP 6.5%
01/02/2050 USD 770,000 887,648 0.04
Williams Cos., Inc. (The) 3.6%
15/03/2022 USD 2,500,000 2,542,194 0.12
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S
2.499% Perpetual
EUR 500,000 592,163 0.03
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3%
31/12/2164 EUR 500,000 586,040 0.03
53,182,819 2.60
金融
AerCap Ireland Capital DAC 3.15%
15/02/2024 USD 1,510,000 1,585,864 0.08
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5.25%
Perpetual EUR 2,500,000 3,208,223 0.16
Arrow Global Finance plc, Reg. S 2.875%
01/04/2025 EUR 507,000 603,125 0.03
AXA SA, Reg. S, FRN 1.88% Perpetual
USD 2,742,000 2,574,053 0.13
Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5%
17/10/2027 EUR 872,000 1,051,928 0.05
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA,
Reg. S 1.875% 09/01/2026
EUR 925,000 1,092,644 0.05
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.625%
06/05/2026 EUR 500,000 693,775 0.03
Banco de Sabadell SA, Reg. S 2%
17/01/2030 EUR 1,100,000 1,294,081 0.06
Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023
USD 1,000,000 1,041,880 0.05
Banco Santander SA, FRN 1.308%
12/04/2023 USD 2,600,000 2,635,294 0.13
Bank of America Corp. 3.5% 19/04/2026
USD 4,000,000 4,405,810 0.22
Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5%
25/11/2023 USD 1,786,000 1,928,035 0.09
Bank of Ireland Group plc, Reg. S 6%
31/12/2164 EUR 2,000,000 2,647,716 0.13
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 5.125%
Perpetual USD 3,000,000 3,224,445 0.16
BPER Banca, Reg. S 3.625% 30/11/2030
EUR 684,000 850,642 0.04
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10%
01/01/2025 BRL 274,000 582,208 0.03
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10%
01/01/2027 BRL 260,000 555,047 0.03
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10%
01/01/2029 BRL 1,416,000 3,030,945 0.15
Colombia Government Bond 7.75%
18/09/2030 COP 11,790,800,000 3,278,865 0.16
Colombia Government Bond 7% 30/06/2032
COP 5,848,700,000 1,528,383 0.07
Colombia Government Bond 6.25%
09/07/2036 COP 2,200,000,000 505,916 0.02
Commerzbank AG, Reg. S 4% 30/03/2027
EUR 782,000 1,069,402 0.05
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4%
05/12/2030 EUR 1,400,000 1,846,388 0.09
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Credit Suisse Group AG, 144A 5.25%
Perpetual USD 1,778,000 1,884,680 0.09
Czech Republic Government Bond, Reg. S
3.85% 29/09/2021
CZK 15,560,000 731,820 0.04
Czech Republic Government Bond, Reg. S
4.7% 12/09/2022
CZK 9,630,000 472,533 0.02
Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026
USD 3,500,000 3,534,298 0.17
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.5%
19/05/2026 EUR 900,000 1,233,692 0.06
Dominican Republic Government Bond,
144A 5.95% 25/01/2027
USD 1,000,000 1,127,600 0.06
Dominican Republic Government Bond,
Reg. S 5.875% 30/01/2060
USD 1,500,000 1,503,765 0.07
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S
0.5% 31/07/2035
USD 252,879 173,857 0.01
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S
0.5% 31/07/2040
USD 126,885 78,670 -
Egypt Government Bond 14.4% 10/09/2029
EGP 8,250,000 522,218 0.03
Egypt Government Bond, Reg. S 7.6%
01/03/2029 USD 1,400,000 1,542,100 0.08
Egypt Government Bond, Reg. S 5.625%
16/04/2030 EUR 1,250,000 1,498,216 0.07
Egypt Government Bond, Reg. S 7.625%
29/05/2032 USD 1,600,000 1,701,872 0.08
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 6.5%
Perpetual EUR 2,800,000 3,741,499 0.18
FCE Bank plc, Reg. S 1.615% 11/05/2023
EUR 593,000 719,408 0.04
Ford Motor Credit Co. LLC 2.979%
03/08/2022 USD 1,500,000 1,518,570 0.07
Ford Motor Credit Co. LLC 3.021%
06/03/2024 EUR 924,000 1,153,114 0.06
Ford Motor Credit Co. LLC 1.355%
07/02/2025 EUR 529,000 629,477 0.03
Ford Motor Credit Co. LLC 5.125%
16/06/2025 USD 2,283,000 2,517,008 0.12
Ford Motor Credit Co. LLC 3.375%
13/11/2025 USD 843,000 873,163 0.04
Ford Motor Credit Co. LLC 2.33%
25/11/2025 EUR 959,000 1,180,545 0.06
Ford Motor Credit Co. LLC 4.125%
17/08/2027 USD 2,260,000 2,396,606 0.12
Ford Motor Credit Co. LLC 2.9%
16/02/2028 USD 536,000 531,313 0.03
Ford Motor Credit Co. LLC 4% 13/11/2030
USD 508,000 532,089 0.03
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75%
01/11/2025 EUR 1,862,000 2,308,539 0.11
GE Capital International Funding Co.
Unlimited Co. 4.418% 15/11/2035
USD 500,000 600,792 0.03
General Motors Financial Co., Inc.
4.15% 19/06/2023
USD 2,000,000 2,122,891 0.10
Ghana Government Bond 19% 02/11/2026
GHS 4,760,000 833,049 0.04
HSBC Bank plc, FRN 0.75% Perpetual
USD 7,240,000 6,805,020 0.33
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Hungary Government Bond 1.75%
26/10/2022 HUF 118,000,000 402,981 0.02
Hungary Government Bond 3% 26/06/2024
HUF 191,000,000 671,625 0.03
Ibercaja Banco SA, Reg. S 2.75%
23/07/2030 EUR 200,000 237,785 0.01
India Government Bond 6.45% 07/10/2029
INR 41,000,000 556,007 0.03
Indonesia Government Bond 8.25%
15/05/2029 IDR 41,739,000,000 3,213,961 0.16
Indonesia Government Bond 7% 15/09/2030
IDR 73,749,000,000 5,268,729 0.26
Indonesia Government Bond 7.5%
15/06/2035 IDR 7,666,000,000 547,194 0.03
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3.928%
15/09/2026 EUR 2,280,000 3,050,353 0.15
Lincoln Financing SARL, Reg. S 3.625%
01/04/2024 EUR 1,271,000 1,531,103 0.07
Lincoln Financing SARL, Reg. S, FRN
3.875% 01/04/2024
EUR 1,049,000 1,249,476 0.06
Lloyds Banking Group plc 4.05%
16/08/2023 USD 1,520,000 1,630,468 0.08
Lloyds Banking Group plc 1.326%
15/06/2023 USD 759,000 764,964 0.04
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029
MXN 38,057,400 2,114,754 0.10
Mexican Bonos 10% 20/11/2036
MXN 9,500,000 606,877 0.03
Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042
MXN 40,700,000 2,125,020 0.10
Mexican Bonos 8% 07/11/2047
MXN 22,070,000 1,181,642 0.06
Mexico Cetes 0% 31/03/2022
MXN 66,000,000 320,415 0.02
Mexico Government Bond 4.5% 31/01/2050
USD 250,000 266,663 0.01
Mexico Government Bond 5% 27/04/2051
USD 280,000 319,026 0.02
MGIC Investment Corp. 5.25% 15/08/2028
USD 177,000 187,620 0.01
Morgan Stanley 4.35% 08/09/2026
USD 1,799,000 2,037,954 0.10
Nationwide Building Society, 144A
3.766% 08/03/2024
USD 372,000 390,687 0.02
Natwest Group plc 1.642% 14/06/2027
USD 231,000 231,291 0.01
Natwest Group plc 5.125% Perpetual
GBP 2,500,000 3,735,527 0.18
NatWest Markets plc, 144A 0.8%
12/08/2024 USD 623,000 620,342 0.03
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 6.625%
Perpetual USD 3,050,000 3,502,422 0.17
OneMain Finance Corp. 5.375% 15/11/2029
USD 1,485,000 1,616,051 0.08
OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030
USD 2,043,000 2,026,758 0.10
Poland Government Bond 2.5% 25/01/2023
PLN 8,225,000 2,239,551 0.11
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S, FRN
5.25% Perpetual
USD 3,724,000 3,947,638 0.19
Russian Federal Bond - OFZ 7%
16/08/2023 RUB 70,690,000 975,875 0.05
Russian Federal Bond - OFZ 7.05%
19/01/2028 RUB 66,780,000 922,951 0.05
Russian Federal Bond - OFZ 8.5%
17/09/2031 RUB 67,430,000 1,021,120 0.05
Russian Federal Bond - OFZ 7.7%
23/03/2033 RUB 50,340,000 725,015 0.04
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Santander Holdings USA, Inc. 3.5%
07/06/2024 USD 2,026,000 2,168,813 0.11
Saudi Government Bond, Reg. S 3.25%
22/10/2030 USD 2,000,000 2,157,310 0.11
South Africa Government Bond 10.5%
21/12/2026 ZAR 2,921,100 232,542 0.01
South Africa Government Bond 8%
31/01/2030 ZAR 64,211,378 4,262,797 0.21
South Africa Government Bond 7%
28/02/2031 ZAR 12,315,000 740,194 0.04
South Africa Government Bond 8.25%
31/03/2032 ZAR 4,680,000 298,958 0.01
South Africa Government Bond 8.875%
28/02/2035 ZAR 11,165,000 709,627 0.03
South Africa Government Bond 8.5%
31/01/2037 ZAR 4,610,000 277,380 0.01
South Africa Government Bond 6.5%
28/02/2041 ZAR 12,615,000 593,369 0.03
Standard Chartered plc, FRN, 144A
1.695% Perpetual
USD 7,400,000 7,159,499 0.36
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN
7.5% Perpetual
USD 3,334,000 3,479,863 0.17
Truist Financial Corp., FRN 4.8%
Perpetual USD 2,004,000 2,106,705 0.10
UBS Group AG, 144A 4.375% 31/12/2164
USD 1,916,000 1,959,110 0.10
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual
USD 5,200,000 5,743,113 0.28
Ukraine Government Bond 9.84%
15/02/2023 UAH 2,650,000 94,887 -
Ukraine Government Bond 15.84%
26/02/2025 UAH 2,363,000 95,963 -
Ukraine Government Bond 9.79%
26/05/2027 UAH 2,620,000 85,956 -
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4.875%
20/02/2029 EUR 1,098,000 1,424,029 0.07
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2.731%
15/01/2032 EUR 972,000 1,182,323 0.06
Unum Group 4.5% 15/12/2049
USD 1,140,000 1,210,871 0.06
US Treasury 1.125% 15/02/2031
USD 1,180,000 1,145,522 0.06
US Treasury 1.875% 15/02/2051
USD 930,000 888,441 0.04
Volkswagen International Finance NV,
Reg. S 3.875% Perpetual
EUR 1,100,000 1,454,836 0.07
Volkswagen International Finance NV,
Reg. S, FRN 4.625% Perpetual
EUR 3,094,000 4,190,804 0.20
Wells Fargo & Co. 3% 22/04/2026
USD 300,000 322,960 0.02
Wells Fargo & Co. 4.1% 03/06/2026
USD 1,781,000 2,006,618 0.10
181,935,408 8.90
ヘルスケア
CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028
EUR 1,249,000 1,480,352 0.07
Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S
2.375% 01/03/2028
EUR 903,000 1,078,041 0.05
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A
5.5% 15/01/2028
USD 945,000 970,988 0.05
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Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S
3.5% 11/02/2027
EUR 571,000 686,706 0.03
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S
4.375% 15/01/2028
EUR 763,000 943,743 0.05
CVS Health Corp. 2.75% 01/12/2022
USD 1,000,000 1,027,881 0.05
CVS Health Corp. 3.875% 20/07/2025
USD 500,000 552,277 0.03
DH Europe Finance II Sarl 2.2%
15/11/2024 USD 2,000,000 2,090,419 0.10
Encompass Health Corp. 4.75% 01/02/2030
USD 2,315,000 2,465,798 0.12
Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN
3.25% Perpetual
EUR 655,000 827,287 0.04
HCA, Inc. 3.5% 01/09/2030
USD 2,960,000 3,150,283 0.16
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S
3.5% 30/09/2024
EUR 1,731,000 2,055,365 0.10
Organon & Co., Reg. S 2.875%
30/04/2028 EUR 535,000 645,464 0.03
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands
II BV 6% 31/01/2025
EUR 507,000 649,933 0.03
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands
II BV 4.5% 01/03/2025
EUR 898,000 1,104,898 0.05
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands
II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024
EUR 1,869,000 2,086,657 0.10
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands
III BV 2.8% 21/07/2023
USD 1,210,000 1,205,463 0.06
23,021,555 1.12
工業
Abertis Infraestructuras Finance BV,
Reg. S 3.248% Perpetual
EUR 300,000 369,371 0.02
AerCap Holdings NV, FRN 5.875%
10/10/2079 USD 2,078,000 2,179,603 0.12
Allied Universal Holdco LLC, Reg. S
3.625% 01/06/2028
EUR 1,378,000 1,628,342 0.08
Atlantia SpA, Reg. S 1.875% 12/02/2028
EUR 851,000 1,041,966 0.05
Autostrade per l’Italia SpA 5.875%
09/06/2024 EUR 600,000 823,964 0.04
Autostrade per l’Italia SpA, Reg. S 2%
04/12/2028 EUR 813,000 1,008,018 0.05
Autostrade per l’Italia SpA, Reg. S 2%
15/01/2030 EUR 1,608,000 1,978,380 0.10
Boeing Co. (The) 1.433% 04/02/2024
USD 1,904,000 1,909,539 0.09
Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06/09/2024
EUR 652,000 757,637 0.04
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 3%
29/05/2026 EUR 300,000 360,399 0.02
Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024
USD 1,885,000 1,905,763 0.09
General Electric Co. 3.625% 01/05/2030
USD 505,000 564,200 0.03
Getlink SE, Reg. S 3.5% 30/10/2025
EUR 1,707,000 2,109,387 0.11
International Consolidated Airlines
Group SA, Reg. S 0.5% 04/07/2023
EUR 1,100,000 1,271,564 0.06
Intrum AB, Reg. S 3.5% 15/07/2026
EUR 614,000 745,784 0.04
Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027
EUR 1,022,000 1,204,407 0.06
IPD 3 BV, Reg. S 5.5% 01/12/2025
EUR 348,000 431,290 0.02
Loxam SAS, Reg. S 2.875% 15/04/2026
EUR 1,245,000 1,484,861 0.07
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Modulaire Global Finance plc, Reg. S
6.5% 15/02/2023
EUR 1,562,000 1,899,723 0.09
Orano SA, Reg. S 2.75% 08/03/2028
EUR 500,000 621,768 0.03
PCF GmbH, Reg. S 4.75% 15/04/2026
EUR 431,000 523,916 0.03
Q-Park Holding I BV, Reg. S 1.5%
01/03/2025 EUR 226,000 259,819 0.01
Q-Park Holding I BV, Reg. S 2%
01/03/2026 EUR 610,000 698,528 0.03
Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030
USD 1,076,000 1,117,282 0.05
Rolls-Royce plc, 144A 5.75% 15/10/2027
USD 411,000 451,196 0.02
Rolls-Royce plc, Reg. S 4.625%
16/02/2026 EUR 853,000 1,108,027 0.05
Southwest Airlines Co. 4.75% 04/05/2023
USD 891,000 953,665 0.05
Southwest Airlines Co. 5.25% 04/05/2025
USD 251,000 286,766 0.01
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4.375%
15/07/2027 EUR 889,000 1,105,645 0.05
TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5.25%
15/07/2027 USD 650,000 683,313 0.03
United Rentals North America, Inc.
3.875% 15/02/2031
USD 1,054,000 1,068,493 0.05
Verisure Holding AB, Reg. S 3.875%
15/07/2026 EUR 1,024,000 1,246,478 0.06
Verisure Holding AB, Reg. S 3.25%
15/02/2027 EUR 791,000 942,709 0.05
Vertical Holdco GmbH, 144A 7.625%
15/07/2028 USD 286,000 309,452 0.02
Waste Management, Inc. 0.75% 15/11/2025
USD 1,500,000 1,488,653 0.07
Xylem, Inc. 2.25% 30/01/2031
USD 500,000 504,291 0.02
37,044,199 1.81
情報技術
ams AG, Reg. S 6% 31/07/2025
EUR 1,503,000 1,917,381 0.09
Nexi SpA, Reg. S 2.125% 30/04/2029
EUR 1,876,000 2,209,827 0.11
United Group BV, Reg. S 3.125%
15/02/2026 EUR 841,000 974,348 0.05
United Group BV, Reg. S 4% 15/11/2027
EUR 701,000 829,276 0.04
5,930,832 0.29
素材
AngloGold Ashanti Holdings plc 3.75%
01/10/2030 USD 1,713,000 1,788,372 0.08
Cemex SAB de CV, Reg. S 3.125%
19/03/2026 EUR 528,000 646,247 0.03
Firmenich International SA, Reg. S, FRN
3.75% Perpetual
EUR 642,000 824,339 0.04
Freeport-McMo-Ran, Inc. 4.375%
01/08/2028 USD 1,268,000 1,339,325 0.07
Freeport-McMo-Ran, Inc. 4.625%
01/08/2030 USD 1,518,000 1,662,385 0.08
HB Fuller Co. 4.25% 15/10/2028
USD 335,000 345,542 0.02
INEOS Finance plc, Reg. S 3.375%
31/03/2026 EUR 1,337,000 1,646,873 0.08
INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S
2.5% 15/01/2026
EUR 266,000 319,595 0.02
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Kleopatra Finco Sarl, Reg. S 4.25%
01/03/2026 EUR 150,000 179,366 0.01
Lenzing AG, Reg. S 5.75% Perpetual
EUR 4,900,000 6,189,153 0.29
OCI NV, Reg. S 3.625% 15/10/2025
EUR 785,000 975,126 0.05
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S
3.625% 15/03/2028
EUR 623,000 742,163 0.04
thyssenkrupp AG, Reg. S 1.875%
06/03/2023 EUR 890,000 1,061,322 0.05
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S
3.75% 15/08/2026
EUR 648,000 782,981 0.04
18,502,789 0.90
不動産
ADLER Group SA, Reg. S 3.25% 05/08/2025
EUR 2,200,000 2,706,752 0.13
ADLER Group SA, Reg. S 2.75% 13/11/2026
EUR 200,000 240,944 0.01
ADLER Group SA, Reg. S 2.25% 14/01/2029
EUR 1,100,000 1,272,634 0.06
Akelius Residential Property AB, Reg.
S, FRN 3.875% 05/10/2078
EUR 1,316,000 1,657,601 0.08
American Tower Corp., REIT 1.3%
15/09/2025 USD 2,425,000 2,433,032 0.12
Boston Properties LP, REIT 3.8%
01/02/2024 USD 736,000 787,834 0.04
Boston Properties LP, REIT 3.25%
30/01/2031 USD 1,000,000 1,072,365 0.05
CPI Property Group SA, Reg. S 3.75%
Perpetual EUR 8,531,000 9,979,113 0.49
CPI Property Group SA, Reg. S, FRN
4.875% Perpetual
EUR 2,126,000 2,679,916 0.13
Crown Castle International Corp., REIT
1.35% 15/07/2025
USD 1,185,000 1,194,421 0.06
Essex Portfolio LP, REIT 3% 15/01/2030
USD 401,000 422,393 0.02
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3%
Perpetual EUR 992,000 1,178,647 0.06
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.248%
31/12/2164 EUR 1,255,000 1,547,215 0.08
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375%
31/12/2164 EUR 1,104,000 1,360,846 0.07
Kimco Realty Corp., REIT 3.8%
01/04/2027 USD 1,000,000 1,109,452 0.05
MPT Operating Partnership LP, REIT
3.325% 24/03/2025
EUR 482,000 618,914 0.03
MPT Operating Partnership LP, REIT
4.625% 01/08/2029
USD 2,053,000 2,203,670 0.11
MPT Operating Partnership LP, REIT 3.5%
15/03/2031 USD 2,641,000 2,664,122 0.13
Piedmont Operating Partnership LP, REIT
3.15% 15/08/2030
USD 837,000 851,489 0.04
Powerlong Real Estate Holdings Ltd.,
Reg. S 6.95% 23/07/2023
USD 4,500,000 4,657,337 0.23
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 7.5%
01/02/2024 USD 1,800,000 1,844,967 0.09
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6.5%
26/01/2026 USD 1,380,000 1,350,675 0.07
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Vivion Investments Sarl, Reg. S 3%
08/08/2024 EUR 700,000 831,158 0.04
Vivion Investments Sarl, Reg. S 3.5%
01/11/2025 EUR 1,100,000 1,329,239 0.06
Welltower, Inc., REIT 3.625% 15/03/2024
USD 1,791,000 1,921,451 0.09
47,916,187 2.34
公益
Duke Energy Corp. 0.9% 15/09/2025
USD 1,000,000 989,748 0.05
Electricite de France SA, Reg. S, FRN
5% Perpetual
EUR 500,000 668,485 0.03
Electricite de France SA, Reg. S, FRN
3% Perpetual
EUR 1,400,000 1,724,372 0.08
Electricite de France SA, Reg. S 3.375%
Perpetual EUR 400,000 497,558 0.02
Electricite de France SA, Reg. S, FRN
5.25% Perpetual
USD 3,931,000 4,122,637 0.21
Electricite de France SA, Reg. S, FRN
5.625% Perpetual
USD 3,483,000 3,757,286 0.19
Eversource Energy 0.8% 15/08/2025
USD 2,000,000 1,975,448 0.10
Georgia Power Co. 2.1% 30/07/2023
USD 487,000 503,026 0.02
NiSource, Inc. 0.95% 15/08/2025
USD 2,500,000 2,480,209 0.12
Oryx Funding Ltd., Reg. S 5.8%
03/02/2031 USD 1,958,000 2,071,633 0.10
18,790,402 0.92
社債合計 470,501,455 22.99
転換社債
一般消費財
Aptiv plc 5.5%
USD 25,423 4,540,039 0.22
4,540,039 0.22
金融
Bank of America Corp. 7.25%
USD 8,143 11,632,031 0.57
11,632,031 0.57
ヘルスケア
Danaher Corp. 5%
USD 4,518 6,692,197 0.33
6,692,197 0.33
工業
Colfax Corp. 5.75%
USD 26,385 4,900,486 0.24
Stanley Black & Decker, Inc. 5.25%
USD 66,453 8,006,590 0.39
12,907,076 0.63
情報技術
Broadcom, Inc. 8%
USD 1,860 2,833,152 0.14
2,833,152 0.14
転換社債合計 38,604,495 1.89
株式
通信サービス
Activision Blizzard, Inc.
USD 4,617 441,168 0.02
Advanced Info Service PCL, NVDR
THB 63,500 338,901 0.02
Alphabet, Inc. ‘A’
USD 6,098 14,902,413 0.72
Alphabet, Inc. ‘C’
USD 1,423 3,583,992 0.18
America Movil SAB de CV
MXN 907,802 698,580 0.03
AT&T, Inc.
USD 21,459 614,655 0.03
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Baidu, Inc., ADR
USD 3,687 762,539 0.04
BT Group plc
GBP 93,908 251,822 0.01
Cellnex Telecom SA, Reg. S
EUR 128,109 8,180,255 0.40
Charter Communications, Inc. ‘A’
USD 736 528,532 0.03
China Mobile Ltd.
HKD 273,500 1,707,091 0.08
Comcast Corp. ‘A’
USD 24,117 1,360,522 0.07
Deutsche Telekom AG
EUR 37,446 795,541 0.04
Electronic Arts, Inc.
USD 1,630 234,980 0.01
Facebook, Inc. ‘A’
USD 40,158 14,146,624 0.69
Globe Telecom, Inc.
PHP 30,455 1,147,950 0.06
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)
USD 6,549 207,443 0.01
KDDI Corp.
JPY 17,400 543,556 0.03
Liberty Broadband Corp. ‘C’
USD 4,915 851,203 0.04
NAVER Corp.
KRW 8,639 3,197,974 0.16
NetEase, Inc., ADR
USD 5,478 627,933 0.03
NetEase, Inc.
HKD 28,900 653,723 0.03
Netflix, Inc.
USD 11,378 6,078,000 0.30
NetLink NBN Trust, Reg. S
SGD 6,801,600 4,807,321 0.23
Nintendo Co. Ltd.
JPY 800 465,729 0.02
Nippon Telegraph & Telephone Corp.
JPY 18,000 470,213 0.02
Omnicom Group, Inc.
USD 2,559 201,626 0.01
Orange SA
EUR 25,812 295,657 0.01
Proximus SADP
EUR 9,510 183,734 0.01
Quebecor, Inc. ‘B’
CAD 7,505 198,461 0.01
Rogers Communications, Inc. ‘B’
CAD 4,318 228,154 0.01
Singapore Telecommunications Ltd.
SGD 848,400 1,449,730 0.07
SoftBank Corp.
JPY 41,900 549,639 0.03
SoftBank Group Corp.
JPY 8,400 586,203 0.03
Spark New Zealand Ltd.
NZD 746,218 2,498,628 0.12
Swisscom AG
CHF 387 221,382 0.01
Telefonica SA
EUR 83,967 390,947 0.02
TELUS Corp.
CAD 369,043 8,295,035 0.41
Tencent Holdings Ltd.
HKD 126,900 9,531,969 0.47
T-Mobile US, Inc.
USD 4,400 638,056 0.03
Twitter, Inc.
USD 5,953 410,058 0.02
Verizon Communications, Inc.
USD 16,119 899,854 0.04
Vivendi SE
EUR 9,432 319,290 0.02
Vodafone Group plc
GBP 168,786 284,560 0.01
Walt Disney Co. (The)
USD 8,185 1,422,637 0.07
96,204,280 4.70
一般消費財
adidas AG
EUR 25,454 9,493,732 0.46
Alibaba Group Holding Ltd., ADR
USD 8,728 1,999,879 0.10
Amazon.com, Inc.
USD 3,003 10,369,707 0.51
Aptiv plc
USD 2,568 404,917 0.02
Aristocrat Leisure Ltd.
AUD 134,129 4,316,900 0.21
AutoZone, Inc.
USD 234 349,312 0.02
Barratt Developments plc
GBP 19,432 186,805 0.01
Bayerische Motoren Werke AG
EUR 4,807 511,766 0.03
Berkeley Group Holdings plc
GBP 3,210 204,554 0.01
Best Buy Co., Inc.
USD 1,878 215,663 0.01
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Booking Holdings, Inc.
USD 200 433,150 0.02
Bridgestone Corp.
JPY 9,400 428,524 0.02
Chipotle Mexican Grill, Inc.
USD 289 443,371 0.02
Cie Financiere Richemont SA
CHF 4,924 598,148 0.03
Compass Group plc
GBP 17,241 360,771 0.02
Crown Resorts Ltd.
AUD 381,059 3,392,280 0.17
Daimler AG
EUR 10,599 948,056 0.05
Dollar General Corp.
USD 1,529 331,696 0.02
Dollar Tree, Inc.
USD 1,627 161,721 0.01
eBay, Inc.
USD 4,886 343,370 0.02
Electrolux AB
SEK 7,204 201,537 0.01
EssilorLuxottica SA
EUR 2,265 420,969 0.02
Fast Retailing Co. Ltd.
JPY 600 451,518 0.02
Ford Motor Co.
USD 26,387 394,507 0.02
Galaxy Entertainment Group Ltd.
HKD 368,000 2,936,311 0.14
Garmin Ltd.
USD 1,561 226,407 0.01
General Motors Co.
USD 6,909 404,263 0.02
HelloFresh SE
EUR 5,740 557,489 0.03
Hermes International
EUR 310 451,035 0.02
Hilton Worldwide Holdings, Inc.
USD 4,308 511,605 0.02
HLB, Inc.
KRW 6,804 201,665 0.01
Home Depot, Inc. (The)
USD 5,395 1,717,025 0.08
Honda Motor Co. Ltd.
JPY 7,600 243,399 0.01
Industria de Diseno Textil SA
EUR 260,190 9,219,084 0.45
JD.com, Inc., ADR
USD 7,523 599,163 0.03
Kering SA
EUR 480 421,935 0.02
Las Vegas Sands Corp.
USD 109,828 5,604,349 0.27
LG Electronics, Inc.
KRW 24,036 3,482,521 0.17
Lowe’s Cos., Inc.
USD 4,498 872,647 0.04
Lululemon Athletica, Inc.
USD 904 331,510 0.02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
EUR 12,881 10,171,840 0.50
Marriott International, Inc. ‘A’
USD 3,319 447,040 0.02
McDonald’s Corp.
USD 3,722 856,948 0.04
Meituan, Reg. S ‘B’
HKD 24,800 1,023,029 0.05
MercadoLibre, Inc.
USD 249 393,769 0.02
Naspers Ltd. ‘N’
ZAR 3,509 745,798 0.04
New Oriental Education & Technology
Group, Inc., ADR
USD 105,140 880,345 0.04
New Oriental Education & Technology
Group, Inc.
HKD 58,300 478,726 0.02
NGK Spark Plug Co. Ltd.
JPY 12,100 179,901 0.01
NIKE, Inc. ‘B’
USD 4,732 737,009 0.04
NIO, Inc., ADR
USD 9,953 498,848 0.02
O’Reilly Automotive, Inc.
USD 961 542,921 0.03
Oriental Land Co. Ltd.
JPY 2,200 314,141 0.02
Pandox AB
SEK 4,066 68,058 -
Persimmon plc
GBP 217,673 8,886,708 0.43
Pinduoduo, Inc., ADR
USD 3,180 423,169 0.02
Prosus NV
EUR 5,434 539,262 0.03
Ross Stores, Inc.
USD 3,444 420,019 0.02
Sands China Ltd.
HKD 477,200 2,003,246 0.10
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Sekisui House Ltd.
JPY 10,300 211,695 0.01
Sony Group Corp.
JPY 8,300 808,982 0.04
Starbucks Corp.
USD 9,963 1,116,254 0.05
Subaru Corp.
JPY 11,300 223,859 0.01
Target Corp.
USD 2,660 642,893 0.03
Tesla, Inc.
USD 3,291 2,232,479 0.11
TJX Cos., Inc. (The)
USD 8,333 554,666 0.03
Toyota Motor Corp.
JPY 7,900 692,264 0.03
VF Corp.
USD 2,545 205,785 0.01
Volkswagen AG Preference
EUR 2,582 646,260 0.03
Wesfarmers Ltd.
AUD 13,572 600,587 0.03
Yum China Holdings, Inc.
USD 38,425 2,531,298 0.12
Yum! Brands, Inc.
USD 5,111 589,978 0.03
105,411,038 5.15
生活必需品
a2 Milk Co. Ltd. (The)
NZD 39,804 178,824 0.01
Alimentation Couche-Tard, Inc. ‘B’
CAD 8,347 296,576 0.01
Altria Group, Inc.
USD 14,635 683,309 0.03
Ambev SA
BRL 34,424 119,487 0.01
Anheuser-Busch InBev SA
EUR 5,021 365,773 0.02
Archer-Daniels-Midland Co.
USD 7,500 453,748 0.02
British American Tobacco plc
GBP 16,882 656,971 0.03
Clorox Co. (The)
USD 1,205 216,177 0.01
Coca-Cola Co. (The)
USD 147,716 7,953,025 0.40
Colgate-Palmolive Co.
USD 5,849 475,382 0.02
Costco Wholesale Corp.
USD 1,608 641,463 0.03
CP ALL PCL, NVDR
THB 163,000 305,248 0.01
Danone SA
EUR 5,474 387,456 0.02
Diageo plc
GBP 86,962 4,210,647 0.22
Endeavour Group Ltd.
AUD 10,792 50,921 -
Estee Lauder Cos., Inc. (The) ‘A’
USD 1,431 453,491 0.02
General Mills, Inc.
USD 8,237 494,843 0.02
Heineken NV
EUR 1,634 201,141 0.01
Hershey Co. (The)
USD 1,644 282,792 0.01
Hindustan Unilever Ltd.
INR 11,428 379,973 0.02
Hormel Foods Corp.
USD 4,509 214,545 0.01
ICA Gruppen AB
SEK 4,390 204,448 0.01
Imperial Brands plc
GBP 15,700 340,044 0.02
J M Smucker Co. (The)
USD 1,604 208,736 0.01
Japan Tobacco, Inc.
JPY 21,700 411,431 0.02
Kao Corp.
JPY 3,800 234,539 0.01
Kellogg Co.
USD 3,381 216,244 0.01
Kimberly-Clark Corp.
USD 3,620 479,973 0.02
Koninklijke Ahold Delhaize NV
EUR 6,723 200,625 0.01
LG Household & Health Care Ltd.
KRW 499 780,188 0.04
L’Oreal SA
EUR 918 412,092 0.02
Mondelez International, Inc. ‘A’
USD 3,724 232,086 0.01
Monster Beverage Corp.
USD 3,676 336,441 0.02
Nestle SA
CHF 8,945 1,122,905 0.05
PepsiCo, Inc.
USD 6,164 905,379 0.04
Pernod Ricard SA
EUR 1,814 406,723 0.02
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Philip Morris International, Inc.
USD 9,455 925,140 0.05
President Chain Store Corp.
TWD 179,000 1,688,309 0.08
Procter & Gamble Co. (The)
USD 10,767 1,447,946 0.07
Reckitt Benckiser Group plc
GBP 4,100 367,070 0.02
Seven & i Holdings Co. Ltd.
JPY 6,800 325,338 0.02
Shiseido Co. Ltd.
JPY 4,000 295,092 0.01
Sysco Corp.
USD 3,981 301,062 0.01
Tesco plc
GBP 50,612 155,938 0.01
Tyson Foods, Inc. ‘A’
USD 5,228 382,882 0.02
Unilever plc
EUR 1,480 87,100 -
Unilever plc
GBP 128,628 7,571,647 0.38
Walgreens Boots Alliance, Inc.
USD 3,776 196,040 0.01
Walmart, Inc.
USD 3,410 468,032 0.02
Woolworths Group Ltd.
AUD 10,792 308,034 0.02
40,033,276 1.96
エネルギー
BP plc
GBP 83,800 365,846 0.02
Canadian Natural Resources Ltd.
CAD 18,624 672,194 0.03
Chevron Corp.
USD 6,069 628,095 0.03
China Petroleum & Chemical Corp. ‘H’
HKD 2,760,000 1,390,287 0.07
ConocoPhillips USD 5,137 302,080 0.01
Enbridge, Inc.
CAD 258,151 10,287,660 0.50
Eni SpA
EUR 33,112 407,128 0.02
EOG Resources, Inc.
USD 3,547 290,862 0.01
Equinor ASA
NOK 11,786 250,328 0.01
Exxon Mobil Corp.
USD 14,512 905,887 0.04
Gazprom PJSC, ADR
USD 57,187 436,909 0.02
Inpex Corp.
JPY 30,100 225,343 0.01
Kinder Morgan, Inc.
USD 9,690 172,687 0.01
LUKOIL PJSC, ADR
USD 4,685 432,613 0.02
Lundin Energy AB
SEK 6,408 228,228 0.01
Marathon Petroleum Corp.
USD 5,665 339,312 0.02
OMV AG
EUR 4,071 233,538 0.01
Petroleo Brasileiro SA Preference
BRL 94,746 555,025 0.03
Phillips 66
USD 3,623 307,320 0.02
Pioneer Natural Resources Co.
USD 2,299 363,368 0.02
Reliance Industries Ltd.
INR 18,689 530,696 0.03
Repsol SA
EUR 27,891 352,743 0.02
Royal Dutch Shell plc ‘A’
GBP 9,341 187,277 0.01
Royal Dutch Shell plc ‘B’
GBP 14,252 276,700 0.01
Schlumberger NV
USD 5,869 186,586 0.01
Suncor Energy, Inc.
CAD 14,271 337,142 0.02
TC Energy Corp.
CAD 10,152 501,652 0.02
Thungela Resources Ltd.
GBP 2,139 5,804 -
TotalEnergies SE
EUR 16,742 766,073 0.04
Valero Energy Corp.
USD 2,897 222,083 0.01
Williams Cos., Inc. (The)
USD 10,447 272,548 0.01
Woodside Petroleum Ltd.
AUD 18,782 310,912 0.02
22,744,926 1.11
金融
3i Group plc
GBP 33,909 551,470 0.03
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Aflac, Inc.
USD 4,186 223,640 0.01
Ageas SA
EUR 3,438 191,302 0.01
AIA Group Ltd.
HKD 840,000 10,396,455 0.52
Allianz SE
EUR 37,697 9,421,909 0.47
Allstate Corp. (The)
USD 1,308 169,262 0.01
American Express Co.
USD 42,716 7,000,180 0.34
American International Group, Inc.
USD 5,278 249,262 0.01
Aon plc ‘A’
USD 1,243 301,602 0.01
Assicurazioni Generali SpA
EUR 48,080 966,903 0.05
ASX Ltd.
AUD 40,376 2,351,653 0.11
Australia & New Zealand Banking Group
Ltd. AUD 191,777 4,031,403 0.20
Aviva plc
GBP 171,981 965,458 0.05
AXA SA
EUR 62,688 1,586,549 0.08
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
BRL 2,111,460 7,172,230 0.35
Baloise Holding AG
CHF 1,262 196,528 0.01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
EUR 253,295 1,571,640 0.08
Banco Santander SA
EUR 52,556 202,110 0.01
Bank Central Asia Tbk. PT
IDR 195,500 406,168 0.02
Bank Mandiri Persero Tbk. PT
IDR 1,954,200 796,481 0.04
Bank of America Corp.
USD 23,093 941,352 0.05
Bank of China Ltd. ‘H’
HKD 1,158,000 415,223 0.02
Bank of Montreal
CAD 5,898 601,651 0.03
Bank of Nova Scotia (The)
CAD 5,470 355,528 0.02
Barclays plc
GBP 779,747 1,839,437 0.09
Berkshire Hathaway, Inc. ‘B’
USD 4,231 1,166,775 0.06
BlackRock, Inc.
USD 538 469,209 0.02
Blackstone Group, Inc. (The) ‘A’
USD 7,601 751,337 0.04
BNP Paribas SA
EUR 29,781 1,873,323 0.09
BOC Hong Kong Holdings Ltd.
HKD 1,836,000 6,209,318 0.30
Brookfield Asset Management Reinsurance
Partners Ltd. ‘A’
CAD 73 4,067 -
Brookfield Asset Management, Inc. ‘A’
CAD 10,662 556,034 0.03
Canadian Imperial Bank of Commerce
CAD 4,866 551,575 0.03
Capital One Financial Corp.
USD 3,454 530,476 0.03
Chang Hwa Commercial Bank Ltd.
TWD 411,000 237,945 0.01
Charles Schwab Corp. (The)
USD 7,560 551,113 0.03
China Construction Bank Corp. ‘H’
HKD 4,968,000 3,898,959 0.19
Chubb Ltd.
USD 1,825 288,237 0.01
Citigroup, Inc.
USD 5,864 407,251 0.02
Citizens Financial Group, Inc.
USD 4,596 209,431 0.01
CME Group, Inc.
USD 1,396 297,173 0.01
CNP Assurances
EUR 7,385 124,427 0.01
Commonwealth Bank of Australia
AUD 5,977 445,782 0.02
Credit Suisse Group AG
CHF 18,502 193,420 0.01
DBS Group Holdings Ltd.
SGD 177,100 3,944,152 0.19
Deutsche Boerse AG
EUR 6,633 1,164,467 0.06
Discover Financial Services
USD 2,582 300,445 0.01
DNB ASA
NOK 57,259 1,261,838 0.06
Fidelity National Financial, Inc.
USD 4,553 200,005 0.01
Fifth Third Bancorp
USD 9,362 355,270 0.02
86/174
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Gjensidige Forsikring ASA
NOK 5,559 123,219 0.01
Goldman Sachs Group, Inc. (The)
USD 1,493 554,701 0.03
Great-West Lifeco, Inc.
CAD 7,106 209,774 0.01
Hang Seng Bank Ltd.
HKD 11,000 219,028 0.01
Hartford Financia Services Group, Inc.
(The) USD 1,306 80,945 -
HDFC Bank Ltd., ADR
USD 24,780 1,825,927 0.09
HDFC Bank Ltd.
INR 91,128 1,836,756 0.09
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.
HKD 127,342 7,572,447 0.37
Housing Development Finance Corp. Ltd.
INR 13,268 441,915 0.02
HSBC Holdings plc
GBP 322,979 1,868,342 0.09
Huntington Bancshares, Inc.
USD 13,840 196,841 0.01
ICICI Bank Ltd.
INR 67,994 577,240 0.03
IG Group Holdings plc
GBP 717,857 8,551,660 0.42
Industrial & Commercial Bank of China
Ltd. ‘H’
HKD 454,000 266,003 0.01
ING Groep NV
EUR 21,475 284,408 0.01
Intercontinental Exchange, Inc.
USD 2,884 342,464 0.02
Intesa Sanpaolo SpA
EUR 680,674 1,888,494 0.09
Investor AB ‘B’
SEK 78,011 1,822,036 0.09
Itau Unibanco Holding SA Preference
BRL 4,480 27,116 -
JPMorgan Chase & Co.
USD 8,833 1,357,901 0.07
Julius Baer Group Ltd.
CHF 7,913 516,372 0.03
KBC Group NV
EUR 9,070 689,295 0.03
KeyCorp USD 9,834 200,991 0.01
Kinnevik AB ‘B’
SEK 6,252 251,700 0.01
Legal & General Group plc
GBP 251,536 898,772 0.04
Lloyds Banking Group plc
GBP 390,455 251,992 0.01
London Stock Exchange Group plc
GBP 11,149 1,231,996 0.06
M&T Bank Corp.
USD 1,826 265,377 0.01
Macquarie Group Ltd.
AUD 71,656 8,379,541 0.41
Manulife Financial Corp.
CAD 32,673 639,117 0.03
Marsh & McLennan Cos., Inc.
USD 2,374 334,326 0.02
Medibank Pvt Ltd.
AUD 1,219,097 2,887,153 0.14
MetLife, Inc.
USD 7,636 452,441 0.02
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
JPY 69,200 375,007 0.02
Mizuho Financial Group, Inc.
JPY 12,840 184,059 0.01
Moody’s Corp.
USD 1,199 439,477 0.02
Morgan Stanley
USD 8,326 751,922 0.04
Muenchener Rueckversicherungs-
Gesellschaft AG
EUR 5,520 1,521,001 0.07
National Australia Bank Ltd.
AUD 22,929 448,808 0.02
NN Group NV
EUR 4,205 199,056 0.01
Noah Holdings Ltd., ADR
USD 10,279 501,702 0.02
Nordea Bank Abp
SEK 144,824 1,619,937 0.08
OneMain Holdings, Inc.
USD 152,183 9,060,283 0.45
ORIX Corp.
JPY 22,000 372,589 0.02
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.
SGD 105,400 940,781 0.05
Partners Group Holding AG
CHF 678 1,029,785 0.05
Phoenix Group Holdings plc
GBP 18,767 174,385 0.01
87/174
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ping An Insurance Group Co. of China
Ltd. ‘H’
HKD 229,500 2,242,922 0.11
PNC Financial Services Group, Inc.
(The) USD 2,751 522,185 0.03
Power Corp. of Canada
CAD 7,185 226,679 0.01
Principal Financial Group, Inc.
USD 3,314 207,924 0.01
Progressive Corp. (The)
USD 3,477 342,546 0.02
Prudential Financial, Inc.
USD 6,114 620,026 0.03
Prudential plc
GBP 90,078 1,720,291 0.08
Royal Bank of Canada
CAD 2,367 239,935 0.01
S&P Global, Inc.
USD 1,191 489,229 0.02
Sampo OYJ ‘A’
EUR 17,112 789,510 0.04
Sberbank of Russia PJSC, ADR
USD 22,983 383,701 0.02
Singapore Exchange Ltd.
SGD 26,300 219,168 0.01
Skandinaviska Enskilda Banken AB ‘A’
SEK 95,393 1,241,834 0.06
Societe Generale SA
EUR 6,559 192,965 0.01
Sompo Holdings, Inc.
JPY 5,600 207,529 0.01
St James’s Place plc
GBP 29,389 599,714 0.03
Standard Chartered plc
GBP 15,406 98,578 -
State Street Corp.
USD 2,715 222,369 0.01
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
JPY 7,700 266,381 0.01
Sun Life Financial, Inc.
CAD 9,256 477,615 0.02
Swiss Life Holding AG
CHF 1,558 758,219 0.04
Swiss Re AG
CHF 3,149 284,690 0.01
T Rowe Price Group, Inc.
USD 2,567 506,975 0.02
Tokio Marine Holdings, Inc.
JPY 10,400 479,505 0.02
Toronto-Dominion Bank (The)
CAD 8,100 567,958 0.03
Truist Financial Corp.
USD 8,825 486,236 0.02
UBS Group AG
CHF 132,255 2,018,783 0.10
UniCredit SpA
EUR 14,017 166,533 0.01
United Overseas Bank Ltd.
SGD 37,900 730,585 0.04
US Bancorp
USD 4,912 277,563 0.01
Wells Fargo & Co.
USD 11,131 496,472 0.02
Westpac Banking Corp.
AUD 23,539 453,813 0.02
Willis Towers Watson plc
USD 1,038 240,704 0.01
Woori Financial Group, Inc.
KRW 27,928 283,546 0.01
Zurich Insurance Group AG
CHF 4,679 1,884,664 0.09
164,509,854 8.04
ヘルスケア
Abbott Laboratories
USD 11,082 1,298,368 0.06
AbbVie, Inc.
USD 11,490 1,289,053 0.06
Agilent Technologies, Inc.
USD 5,188 771,175 0.04
Alcon, Inc.
CHF 5,636 397,548 0.02
Alexion Pharmaceuticals, Inc.
USD 1,709 314,809 0.02
Amgen, Inc.
USD 3,618 876,350 0.04
Anthem, Inc.
USD 1,102 420,468 0.02
Astellas Pharma, Inc.
JPY 24,700 431,075 0.02
AstraZeneca plc
GBP 6,346 764,945 0.04
Baxter International, Inc.
USD 2,328 190,481 0.01
Bayer AG
EUR 5,613 343,206 0.02
Becton Dickinson and Co.
USD 1,187 292,783 0.01
88/174
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Biogen, Inc.
USD 727 251,185 0.01
Boston Scientific Corp.
USD 8,548 369,062 0.02
Bristol-Myers Squibb Co.
USD 12,384 820,143 0.04
Centene Corp.
USD 3,764 277,595 0.01
Cerner Corp.
USD 3,057 239,467 0.01
Cigna Corp.
USD 1,933 457,210 0.02
Cochlear Ltd.
AUD 11,396 2,149,545 0.11
CSL Ltd.
AUD 16,762 3,575,738 0.17
CVS Health Corp.
USD 5,286 440,857 0.02
Daiichi Sankyo Co. Ltd.
JPY 12,000 258,637 0.01
Danaher Corp.
USD 3,351 907,993 0.04
Dexcom, Inc.
USD 802 342,472 0.02
Edwards Lifesciences Corp.
USD 4,896 506,541 0.02
Eli Lilly & Co.
USD 5,747 1,315,952 0.06
Fresenius SE & Co. KGaA
EUR 3,209 168,227 0.01
Gilead Sciences, Inc.
USD 3,929 266,841 0.01
GlaxoSmithKline plc
GBP 16,674 328,894 0.02
HCA Healthcare, Inc.
USD 1,764 362,416 0.02
Hoya Corp.
JPY 3,600 477,188 0.02
Humana, Inc.
USD 828 366,437 0.02
IDEXX Laboratories, Inc.
USD 1,471 938,189 0.05
Illumina, Inc.
USD 887 424,679 0.02
Intuitive Surgical, Inc.
USD 751 690,790 0.03
IQVIA Holdings, Inc.
USD 1,974 481,581 0.02
Johnson & Johnson
USD 12,819 2,101,566 0.10
Koninklijke Philips NV
EUR 3,713 184,964 0.01
Lonza Group AG
CHF 1,110 789,211 0.04
McKesson Corp.
USD 1,657 317,337 0.02
Medtronic plc
USD 6,656 827,995 0.04
Merck & Co., Inc.
USD 12,760 985,542 0.05
Merck KGaA
EUR 1,672 321,344 0.02
Novartis AG
CHF 11,710 1,072,978 0.05
Novo Nordisk A/S ‘B’
DKK 11,067 931,210 0.05
Organon & Co.
USD 1,275 38,951 -
Pfizer, Inc.
USD 155,368 6,077,197 0.30
Quest Diagnostics, Inc.
USD 1,612 214,385 0.01
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
USD 569 310,463 0.02
Roche Holding AG
CHF 3,573 1,354,883 0.07
Sanofi EUR 4,225 444,835 0.02
Smith & Nephew plc
GBP 17,023 371,882 0.02
Stryker Corp.
USD 1,675 435,614 0.02
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
JPY 14,100 473,587 0.02
Thermo Fisher Scientific, Inc.
USD 10,232 5,200,609 0.25
UnitedHealth Group, Inc.
USD 21,746 8,653,880 0.42
Vertex Pharmaceuticals, Inc.
USD 1,890 371,657 0.02
Viatris, Inc.
USD 7,538 109,390 0.01
Zimmer Biomet Holdings, Inc.
USD 1,947 313,343 0.02
Zoetis, Inc.
USD 3,479 654,305 0.03
56,365,028 2.75
工業
3M Co.
USD 3,094 605,898 0.03
89/174
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
A O Smith Corp.
USD 2,955 211,374 0.01
ABB Ltd.
CHF 11,036 375,251 0.02
Airbus SE
EUR 3,044 387,947 0.02
AMETEK, Inc.
USD 4,180 554,968 0.03
Assa Abloy AB ‘B’
SEK 9,376 285,223 0.01
Atlas Copco AB ‘A’
SEK 4,285 261,712 0.01
BAE Systems plc
GBP 16,012 115,800 0.01
Boeing Co. (The)
USD 2,428 569,510 0.03
Booz Allen Hamilton Holding Corp.
USD 2,496 212,493 0.01
BTS Rail Mass Transit Growth
Infrastructure Fund ‘F’
THB 4,330,800 672,929 0.03
Canadian National Railway Co.
CAD 2,758 293,065 0.01
Canadian Pacific Railway Ltd.
CAD 6,010 463,518 0.02
Carrier Global Corp.
USD 10,631 517,110 0.03
Caterpillar, Inc.
USD 2,576 552,542 0.03
Central Japan Railway Co.
JPY 1,500 228,141 0.01
CH Robinson Worldwide, Inc.
USD 2,126 200,641 0.01
Cintas Corp.
USD 1,012 386,388 0.02
CK Hutchison Holdings Ltd.
HKD 76,000 590,519 0.03
CoStar Group, Inc.
USD 5,390 449,319 0.02
CSX Corp.
USD 9,045 285,142 0.01
Cummins, Inc.
USD 2,281 545,648 0.03
Daikin Industries Ltd.
JPY 2,700 502,845 0.02
Deere & Co.
USD 1,842 641,610 0.03
Deutsche Post AG
EUR 6,817 467,935 0.02
DSV PANALPINA A/S
DKK 3,399 794,570 0.04
East Japan Railway Co.
JPY 3,200 228,944 0.01
Eaton Corp. plc
USD 3,609 527,591 0.03
Emerson Electric Co.
USD 6,385 603,019 0.03
Experian plc
GBP 8,044 312,257 0.02
FANUC Corp.
JPY 900 217,026 0.01
Fastenal Co.
USD 4,200 217,368 0.01
FedEx Corp.
USD 1,227 365,045 0.02
Fortive Corp.
USD 3,815 267,272 0.01
General Dynamics Corp.
USD 1,557 290,175 0.01
General Electric Co.
USD 39,626 516,364 0.03
Hitachi Ltd.
JPY 8,500 487,728 0.02
Honeywell International, Inc.
USD 3,967 854,593 0.04
Huntington Ingalls Industries, Inc.
USD 964 199,978 0.01
IHS Markit Ltd.
USD 4,742 534,487 0.03
Illinois Tool Works, Inc.
USD 1,889 420,937 0.02
ITOCHU Corp.
JPY 17,200 496,348 0.02
Johnson Controls International plc
USD 6,675 455,556 0.02
Komatsu Ltd.
JPY 17,800 442,837 0.02
L3Harris Technologies, Inc.
USD 1,199 257,809 0.01
Larsen & Toubro Ltd., Reg. S, GDR
USD 146,403 2,928,059 0.15
Lockheed Martin Corp.
USD 1,105 412,329 0.02
Mitsubishi Corp.
JPY 9,400 256,949 0.01
Mitsubishi Electric Corp.
JPY 10,900 158,463 0.01
Mitsui & Co. Ltd.
JPY 15,500 349,521 0.02
Nidec Corp.
JPY 4,100 474,266 0.02
90/174
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Norfolk Southern Corp.
USD 1,601 418,921 0.02
Northrop Grumman Corp.
USD 1,190 428,804 0.02
Otis Worldwide Corp.
USD 3,018 247,679 0.01
PACCAR, Inc.
USD 1,769 155,699 0.01
Parker-Hannifin Corp.
USD 1,117 337,119 0.02
Raytheon Technologies Corp.
USD 4,988 420,392 0.02
Recruit Holdings Co. Ltd.
JPY 9,200 452,734 0.02
RELX plc
GBP 8,327 221,105 0.01
Republic Services, Inc.
USD 2,020 221,336 0.01
Robert Half International, Inc.
USD 2,379 209,751 0.01
Rockwell Automation, Inc.
USD 854 241,730 0.01
Roper Technologies, Inc.
USD 1,141 533,764 0.03
Safran SA
EUR 2,359 326,041 0.02
SATS Ltd.
SGD 233,700 685,543 0.03
Schneider Electric SE
EUR 4,277 676,507 0.03
Siemens AG
EUR 3,327 527,665 0.03
Siemens Energy AG
EUR 17,205 524,976 0.03
SMC Corp.
JPY 600 354,461 0.02
Snap-on, Inc.
USD 881 192,847 0.01
Stanley Black & Decker, Inc.
USD 1,125 229,760 0.01
Taisei Corp.
JPY 4,500 147,610 0.01
TransDigm Group, Inc.
USD 494 317,551 0.02
Transurban Group
AUD 35,766 380,692 0.02
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S
TRY 1 1 -
Uber Technologies, Inc.
USD 5,719 289,535 0.01
Union Pacific Corp.
USD 39,683 8,660,121 0.43
United Parcel Service, Inc. ‘B’
USD 4,399 913,233 0.04
Verisk Analytics, Inc.
USD 1,590 277,247 0.01
Vinci SA
EUR 3,121 333,642 0.02
Volvo AB ‘B’
SEK 17,084 413,073 0.02
Waste Connections, Inc.
USD 3,925 471,663 0.02
Waste Management, Inc.
USD 3,340 465,761 0.02
43,523,982 2.13
情報技術
Accenture plc ‘A’
USD 3,913 1,158,825 0.06
Adobe, Inc.
USD 16,960 10,025,438 0.49
Advanced Micro Devices, Inc.
USD 5,752 514,943 0.03
Advantech Co. Ltd.
TWD 242,374 2,995,824 0.15
Amadeus IT Group SA
EUR 4,228 298,710 0.01
Amphenol Corp. ‘A’
USD 6,542 447,048 0.02
Analog Devices, Inc.
USD 3,000 513,045 0.03
Apple, Inc.
USD 68,600 9,354,375 0.46
Applied Materials, Inc.
USD 4,787 675,971 0.03
ASE Technology Holding Co. Ltd.
TWD 626,000 2,509,487 0.12
ASML Holding NV
EUR 15,442 10,717,174 0.52
Autodesk, Inc.
USD 2,048 608,841 0.03
Automatic Data Processing, Inc.
USD 3,474 685,535 0.03
BlackBerry Ltd.
CAD 30,962 376,546 0.02
Broadcom, Inc.
USD 1,532 729,258 0.04
Broadridge Financial Solutions, Inc.
USD 1,339 216,797 0.01
Canon, Inc.
JPY 6,200 140,626 0.01
91/174
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Cisco Systems, Inc.
USD 23,090 1,220,086 0.06
Citrix Systems, Inc.
USD 1,714 202,028 0.01
Cognizant Technology Solutions Corp. ‘
A’ USD 6,887 484,335 0.02
Corning, Inc.
USD 7,076 288,176 0.01
Fidelity National Information Services,
Inc. USD 2,977 422,292 0.02
Fiserv, Inc.
USD 3,173 337,842 0.02
FleetCor Technologies, Inc.
USD 1,035 262,114 0.01
Getac Technology Corp.
TWD 1,732,000 3,416,029 0.17
Global Payments, Inc.
USD 2,022 378,953 0.02
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.
TWD 756,000 3,032,354 0.15
HP, Inc.
USD 6,806 204,786 0.01
Infineon Technologies AG
EUR 15,267 615,589 0.03
Infosys Ltd., ADR
USD 26,012 557,095 0.03
Intel Corp.
USD 21,035 1,189,805 0.06
International Business Machines Corp.
USD 4,901 712,644 0.03
Intuit, Inc.
USD 19,926 9,789,720 0.48
Keyence Corp.
JPY 1,200 605,691 0.03
Kingsoft Cloud Holdings Ltd., ADR
USD 3,551 123,751 0.01
KLA Corp.
USD 1,332 431,312 0.02
Kyocera Corp.
JPY 1,800 111,321 0.01
Lam Research Corp.
USD 812 527,105 0.03
Lenovo Group Ltd.
HKD 2,350,000 2,699,211 0.13
Linklogis, Inc., Reg. S ‘B’
HKD 1,720,500 3,863,629 0.19
Lite-On Technology Corp.
TWD 298,000 615,512 0.03
Mastercard, Inc. ‘A’
USD 3,143 1,156,861 0.06
MediaTek, Inc.
TWD 129,000 4,440,820 0.22
Microchip Technology, Inc.
USD 2,107 320,574 0.02
Micron Technology, Inc.
USD 5,277 435,661 0.02
Microsoft Corp.
USD 65,150 17,681,115 0.85
Motorola Solutions, Inc.
USD 3,239 701,268 0.03
Murata Manufacturing Co. Ltd.
JPY 5,000 381,506 0.02
Nokia OYJ
EUR 43,311 233,432 0.01
Novatek Microelectronics Corp.
TWD 270,000 4,820,968 0.24
NVIDIA Corp.
USD 2,671 2,138,956 0.10
NXP Semiconductors NV
USD 2,221 459,636 0.02
Oracle Corp.
USD 11,963 934,601 0.05
Paychex, Inc.
USD 4,727 507,651 0.02
PayPal Holdings, Inc.
USD 5,197 1,521,885 0.07
QUALCOMM, Inc.
USD 4,496 639,125 0.03
salesforce.com, Inc.
USD 3,915 961,861 0.05
Samsung Electronics Co. Ltd.
KRW 18,404 1,316,370 0.06
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference
KRW 285,087 18,632,410 0.90
SAP SE
EUR 4,379 621,982 0.03
ServiceNow, Inc.
USD 1,773 990,742 0.05
Shopify, Inc. ‘A’
CAD 814 1,209,831 0.06
SK Hynix, Inc.
KRW 5,884 664,394 0.03
Square, Inc. ‘A’
USD 3,279 815,261 0.04
Synopsys, Inc.
USD 2,317 639,532 0.03
92/174
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
Ltd. TWD 1,227,000 26,141,438 1.27
Tata Consultancy Services Ltd.
INR 80,133 3,607,496 0.18
TE Connectivity Ltd.
USD 3,576 482,041 0.02
Tech Mahindra Ltd.
INR 58,605 863,961 0.04
Telefonaktiebolaget LM Ericsson ‘B’
SEK 24,766 315,972 0.02
Texas Instruments, Inc.
USD 39,521 7,605,239 0.37
Tokyo Electron Ltd.
JPY 1,000 431,891 0.02
Trend Micro, Inc.
JPY 4,300 225,525 0.01
Vanguard International Semiconductor
Corp. TWD 537,000 2,267,451 0.11
Venture Corp. Ltd.
SGD 240,700 3,447,491 0.17
VeriSign, Inc.
USD 3,196 735,052 0.04
Visa, Inc. ‘A’
USD 3,962 934,176 0.05
Workday, Inc. ‘A’
USD 2,145 528,679 0.03
183,872,677 8.98
素材
ACC Ltd.
INR 9,517 257,982 0.01
Air Liquide SA
EUR 2,125 373,487 0.02
Air Products and Chemicals, Inc.
USD 1,149 330,926 0.02
Anglo American plc
GBP 21,392 849,805 0.04
Ball Corp.
USD 3,963 323,716 0.02
Barrick Gold Corp.
CAD 25,376 522,842 0.03
BASF SE
EUR 5,906 464,489 0.02
BHP Group Ltd.
AUD 55,282 1,999,312 0.10
BHP Group plc
GBP 193,528 5,708,038 0.27
BlueScope Steel Ltd.
AUD 152,668 2,500,855 0.12
Corteva, Inc.
USD 9,117 403,005 0.02
CRH plc
EUR 2,525 128,349 0.01
CRH plc
GBP 10,842 550,982 0.03
Dow, Inc.
USD 8,653 543,223 0.03
DuPont de Nemours, Inc.
USD 3,212 247,328 0.01
Eastman Chemical Co.
USD 1,794 207,843 0.01
Ecolab, Inc.
USD 1,129 234,702 0.01
Evraz plc
GBP 22,845 189,317 0.01
Fortescue Metals Group Ltd.
AUD 12,741 221,574 0.01
Givaudan SA
CHF 164 766,889 0.04
Glencore plc
GBP 112,974 482,889 0.02
Holcim Ltd.
CHF 7,599 457,396 0.02
Incitec Pivot Ltd.
AUD 765,315 1,361,775 0.07
International Flavors & Fragrances,
Inc. USD 1,554 230,785 0.01
Koninklijke DSM NV
EUR 2,681 500,611 0.02
Linde plc
USD 2,775 804,425 0.04
LyondellBasell Industries NV ‘A’
USD 5,442 554,278 0.03
Newmont Corp.
USD 10,314 646,004 0.03
Nutrien Ltd.
CAD 5,014 297,065 0.01
Packaging Corp. of America
USD 1,413 190,694 0.01
PPG Industries, Inc.
USD 2,114 355,873 0.02
Rio Tinto Ltd.
AUD 22,930 2,164,446 0.11
Rio Tinto plc
GBP 7,926 655,304 0.03
93/174
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Sherwin-Williams Co. (The)
USD 1,557 425,115 0.02
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
JPY 2,800 468,261 0.02
Siam Cement PCL (The), NVDR
THB 19,700 265,614 0.01
Taiwan Cement Corp.
TWD 154,000 281,708 0.01
Vale SA
BRL 32,845 741,868 0.04
Yara International ASA
NOK 3,933 208,401 0.01
27,917,176 1.36
不動産
Aberdeen Standard European Logistics
Income plc, REIT, Reg. S
GBP 40,482 66,319 -
Activia Properties, Inc., REIT
JPY 27 128,304 0.01
ADLER Group SA, Reg. S
EUR 4,328 115,090 0.01
Advance Residence Investment Corp.,
REIT JPY 50 167,031 0.01
Aedifica SA, REIT
EUR 1,718 226,792 0.01
Aeon Mall Co. Ltd.
JPY 4,000 61,722 -
AEON REIT Investment Corp.
JPY 74 109,895 0.01
Agree Realty Corp., REIT
USD 2,574 181,715 0.01
Alexandria Real Estate Equities, Inc.,
REIT USD 5,064 927,503 0.05
Allied Properties Real Estate
Investment Trust
CAD 9,315 342,129 0.02
Allreal Holding AG
CHF 803 158,158 0.01
alstria office REIT-AG
EUR 8,145 151,169 0.01
American Assets Trust, Inc., REIT
USD 2,366 87,815 -
American Campus Communities, Inc., REIT
USD 5,630 265,387 0.01
American Homes 4 Rent, REIT ‘A’
USD 10,584 415,554 0.02
American Tower Corp., REIT
USD 1,856 506,248 0.02
Americold Realty Trust, REIT
USD 8,803 341,599 0.02
Apartment Income REIT Corp.
USD 5,868 280,564 0.01
Apple Hospitality REIT, Inc.
USD 8,762 130,837 0.01
Aroundtown SA
EUR 48,021 376,244 0.02
Artis Real Estate Investment Trust
CAD 21,430 193,658 0.01
Ascendas Real Estate Investment Trust
SGD 130,200 286,315 0.01
Assura plc, REIT
GBP 108,019 110,777 0.01
AvalonBay Communities, Inc., REIT
USD 7,215 1,517,475 0.07
Azrieli Group Ltd.
ILS 1,628 115,513 0.01
Big Yellow Group plc, REIT
GBP 7,385 133,318 0.01
Boston Properties, Inc., REIT
USD 5,872 667,369 0.03
Brandywine Realty Trust, REIT
USD 7,454 102,005 -
British Land Co. plc (The), REIT
GBP 36,630 251,677 0.01
Brixmor Property Group, Inc., REIT
USD 11,759 269,957 0.01
BWP Trust, REIT
AUD 26,080 83,142 -
Camden Property Trust, REIT
USD 3,710 496,737 0.02
CapitaLand Integrated Commercial Trust,
REIT SGD 176,088 274,748 0.01
CapitaLand Ltd.
SGD 108,200 299,615 0.01
CareTrust REIT, Inc.
USD 3,986 92,557 -
Castellum AB
SEK 10,892 280,641 0.01
Catena AB
SEK 2,111 113,597 0.01
Charter Hall Long Wale REIT
AUD 23,997 85,346 -
94/174
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Charter Hall Retail REIT
AUD 31,492 89,512 -
China Resources Land Ltd.
HKD 620,000 2,503,239 0.12
City Developments Ltd.
SGD 18,800 102,366 0.01
Civitas Social Housing plc, REIT, Reg.
S GBP 55,537 89,033 -
CK Asset Holdings Ltd.
HKD 91,500 629,828 0.03
Cofinimmo SA, REIT
EUR 1,358 207,506 0.01
Columbia Property Trust, Inc., REIT
USD 7,235 125,698 0.01
Comforia Residential REIT, Inc.
JPY 32 101,106 -
Cominar Real Estate Investment Trust
CAD 23,389 207,716 0.01
Community Healthcare Trust, Inc., REIT
USD 1,820 86,580 -
Corporate Office Properties Trust, REIT
USD 4,398 119,679 0.01
Cousins Properties, Inc., REIT
USD 6,053 221,127 0.01
Covivio, REIT
EUR 2,073 177,740 0.01
Crown Castle International Corp., REIT
USD 2,165 427,216 0.02
CubeSmart, REIT
USD 7,674 359,979 0.02
CyrusOne, Inc., REIT
USD 4,576 333,724 0.02
Daiwa House REIT Investment Corp.
JPY 78 230,715 0.01
Daiwa Office Investment Corp., REIT
JPY 11 76,764 -
Daiwa Securities Living Investments
Corp., REIT
JPY 90 98,260 -
Derwent London plc, REIT
GBP 4,079 187,479 0.01
Deutsche EuroShop AG
EUR 2,337 55,148 -
Dexus, REIT
AUD 41,718 332,980 0.02
DiamondRock Hospitality Co., REIT
USD 8,021 76,728 -
Digital Realty Trust, Inc., REIT
USD 12,404 1,894,207 0.09
DigitalBridge Group, Inc., REIT
USD 19,527 155,612 0.01
Douglas Emmett, Inc., REIT
USD 6,284 211,085 0.01
Duke Realty Corp., REIT
USD 13,823 661,665 0.03
Easterly Government Properties, Inc.,
REIT USD 3,508 73,239 -
EastGroup Properties, Inc., REIT
USD 1,519 251,330 0.01
Empire State Realty Trust, Inc., REIT
‘A’ USD 6,028 70,651 -
Entra ASA, Reg. S
NOK 7,335 168,319 0.01
EPR Properties, REIT
USD 2,946 153,593 0.01
Equinix, Inc., REIT
USD 4,222 3,392,033 0.16
Equity Commonwealth, REIT
USD 3,746 98,550 -
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT
USD 6,722 506,304 0.02
Equity Residential, REIT
USD 17,286 1,339,657 0.07
Essex Property Trust, Inc., REIT
USD 3,628 1,095,619 0.05
Eurocommercial Properties NV, REIT, CVA
EUR 2,383 59,744 -
Extra Space Storage, Inc., REIT
USD 4,746 782,673 0.04
Fabege AB
SEK 10,523 170,943 0.01
Fastighets AB Balder ‘B’
SEK 4,386 276,645 0.01
Federal Realty Investment Trust, REIT
USD 2,968 348,859 0.02
Fortune Real Estate Investment Trust
HKD 74,000 79,184 -
Four Corners Property Trust, Inc., REIT
USD 3,735 102,748 0.01
Frasers Centrepoint Trust, REIT
SGD 44,500 80,645 -
Frasers Logistics & Commercial Trust,
REIT, Reg. S
SGD 140,500 150,820 0.01
95/174
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Frontier Real Estate Investment Corp.,
REIT JPY 21 98,428 -
Fukuoka REIT Corp.
JPY 46 77,702 -
Gaming and Leisure Properties, Inc.,
REIT USD 8,524 392,669 0.02
Gecina SA, REIT
EUR 2,109 325,017 0.02
Global Net Lease, Inc., REIT
USD 7,156 132,168 0.01
GLP J-Reit, REIT
JPY 160 276,447 0.01
GPT Group (The), REIT
AUD 76,162 278,913 0.01
Grainger plc
GBP 31,543 124,258 0.01
Grand City Properties SA
EUR 6,551 178,096 0.01
Great Portland Estates plc, REIT
GBP 11,561 113,156 0.01
Hammerson plc, REIT
GBP 161,616 84,418 -
Hang Lung Properties Ltd.
HKD 77,000 186,671 0.01
Healthcare Realty Trust, Inc., REIT
USD 5,194 158,316 0.01
Healthcare Trust of America, Inc., REIT
‘A’ USD 8,630 234,187 0.01
Healthpeak Properties, Inc., REIT
USD 20,226 681,185 0.03
Highwoods Properties, Inc., REIT
USD 4,160 187,333 0.01
Hongkong Land Holdings Ltd.
USD 44,500 212,089 0.01
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT
USD 26,495 446,950 0.02
Hudson Pacific Properties, Inc., REIT
USD 6,144 166,961 0.01
Hufvudstaden AB ‘A’
SEK 4,937 84,378 -
Hulic Co. Ltd.
JPY 14,200 160,032 0.01
Hulic Reit, Inc.
JPY 51 86,125 -
Hysan Development Co. Ltd.
HKD 27,000 107,483 0.01
ICADE, REIT
EUR 1,305 112,806 0.01
Independence Realty Trust, Inc., REIT
USD 6,576 119,813 0.01
Industrial & Infrastructure Fund
Investment Corp., REIT
JPY 73 139,514 0.01
Industrial Logistics Properties Trust,
REIT USD 4,637 121,279 0.01
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT
EUR 13,178 133,642 0.01
Intershop Holding AG
CHF 161 105,585 0.01
Invesco Office J-Reit, Inc., REIT
JPY 452 92,466 -
Invincible Investment Corp., REIT
JPY 191 73,868 -
Invitation Homes, Inc., REIT
USD 22,044 827,495 0.04
Irish Residential Properties REIT plc
EUR 43,353 77,989 -
Japan Excellent, Inc., REIT
JPY 68 97,421 -
Japan Hotel REIT Investment Corp.
JPY 178 107,149 0.01
Japan Logistics Fund, Inc., REIT
JPY 37 111,474 0.01
Japan Metropolitan Fund Invest, REIT
JPY 265 288,183 0.01
Japan Prime Realty Investment Corp.,
REIT JPY 34 133,470 0.01
Japan Real Estate Investment Corp.,
REIT JPY 48 295,859 0.01
JBG SMITH Properties, REIT
USD 4,808 151,632 0.01
Kenedix Office Investment Corp., REIT
JPY 16 113,116 0.01
Kenedix Residential Next Investment
Corp., REIT
JPY 52 112,642 0.01
Kenedix Retail REIT Corp.
JPY 33 89,589 -
Kennedy-Wilson Holdings, Inc.
USD 5,037 99,455 -
96/174
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Keppel DC REIT
SGD 51,200 94,850 -
Keppel REIT
SGD 100,000 87,908 -
Kerry Properties Ltd.
HKD 979,000 3,221,697 0.16
Kilroy Realty Corp., REIT
USD 4,410 307,808 0.02
Kimco Realty Corp., REIT
USD 16,142 335,119 0.02
Kite Realty Group Trust, REIT
USD 5,233 114,510 0.01
Kiwi Property Group Ltd., REIT
NZD 87,258 70,919 -
Klepierre SA, REIT
EUR 7,323 188,120 0.01
Kojamo OYJ
EUR 9,664 221,273 0.01
Kungsleden AB
SEK 11,256 137,204 0.01
Land Securities Group plc, REIT
GBP 28,189 263,730 0.01
LaSalle Logiport REIT
JPY 67 113,350 0.01
LEG Immobilien SE
EUR 3,397 491,623 0.02
Lexington Realty Trust, REIT
USD 10,276 123,408 0.01
Life Storage, Inc., REIT
USD 2,898 311,984 0.02
Link REIT
HKD 718,518 6,951,448 0.33
LondonMetric Property plc, REIT
GBP 48,177 154,468 0.01
LTC Properties, Inc., REIT
USD 2,780 107,971 0.01
Macerich Co. (The), REIT
USD 6,045 110,417 0.01
Mack-Cali Realty Corp., REIT
USD 3,997 67,881 -
Mapletree Commercial Trust, REIT
SGD 1,423,251 2,294,460 0.11
Mapletree Industrial Trust, REIT
SGD 73,920 155,740 0.01
Mapletree Logistics Trust, REIT
SGD 119,900 183,149 0.01
Medical Properties Trust, Inc., REIT
USD 22,430 453,091 0.02
Merlin Properties Socimi SA, REIT
EUR 13,845 143,910 0.01
Mid-America Apartment Communities,
Inc., REIT
USD 4,403 747,661 0.04
Mirvac Group, REIT
AUD 150,458 328,166 0.02
Mitsubishi Estate Co. Ltd.
JPY 60,700 984,060 0.05
Mitsui Fudosan Co. Ltd.
JPY 50,700 1,178,258 0.06
Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc.,
REIT JPY 26 138,824 0.01
Mobimo Holding AG
CHF 613 201,005 0.01
Monmouth Real Estate Investment Corp.,
REIT USD 5,332 100,513 -
Mori Hills REIT Investment Corp.
JPY 60 90,274 -
Mori Trust Sogo Reit, Inc.
JPY 52 73,759 -
National Health Investors, Inc., REIT
USD 1,975 131,427 0.01
National Retail Properties, Inc., REIT
USD 6,937 327,213 0.02
National Storage Affiliates Trust, REIT
USD 3,230 163,372 0.01
National Storage REIT
AUD 71,411 105,890 0.01
New World Development Co. Ltd.
HKD 55,000 285,056 0.01
Nippon Accommodations Fund, Inc., REIT
JPY 17 98,359 -
Nippon Building Fund, Inc., REIT
JPY 55 343,934 0.02
Nippon Prologis REIT, Inc.
JPY 78 248,765 0.01
Nomura Real Estate Holdings, Inc.
JPY 4,500 114,551 0.01
Nomura Real Estate Master Fund, Inc.,
REIT JPY 172 276,580 0.01
NTT UD REIT Investment Corp.
JPY 66 97,794 -
Nyfosa AB
SEK 10,618 143,281 0.01
Office Properties Income Trust, REIT
USD 2,659 77,884 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Omega Healthcare Investors, Inc., REIT
USD 8,773 319,110 0.02
Orix JREIT, Inc., REIT
JPY 102 196,781 0.01
Park Hotels & Resorts, Inc., REIT
USD 9,396 189,877 0.01
Pebblebrook Hotel Trust, REIT
USD 5,322 123,729 0.01
Piedmont Office Realty Trust, Inc.,
REIT ‘A’
USD 5,597 103,077 0.01
Precinct Properties New Zealand Ltd.,
REIT NZD 89,380 99,805 -
Primary Health Properties plc, REIT
GBP 57,186 121,998 0.01
Prologis, Inc., REIT
USD 33,309 4,046,903 0.19
PS Business Parks, Inc., REIT
USD 743 109,633 0.01
PSP Swiss Property AG
CHF 1,996 253,159 0.01
Public Storage, REIT
USD 7,200 2,188,493 0.11
QTS Realty Trust, Inc., REIT ‘A’
USD 2,447 189,708 0.01
Realty Income Corp., REIT
USD 20,438 1,387,843 0.07
Regency Centers Corp., REIT
USD 6,718 431,911 0.02
Retail Opportunity Investments Corp.,
REIT USD 6,410 112,713 0.01
Retail Properties of America, Inc.,
REIT ‘A’
USD 9,226 105,700 0.01
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT
USD 5,239 303,538 0.01
RioCan Real Estate Investment Trust
CAD 31,659 562,274 0.03
RLJ Lodging Trust, REIT
USD 6,681 100,297 -
RPT Realty, REIT
USD 4,449 57,429 -
Ryman Hospitality Properties, Inc.,
REIT USD 2,009 157,538 0.01
Sabra Health Care REIT, Inc.
USD 8,463 153,844 0.01
Safehold, Inc., REIT
USD 772 60,646 -
Safestore Holdings plc, REIT
GBP 10,252 134,903 0.01
Samhallsbyggnadsbolageti Norden AB
SEK 45,055 189,861 0.01
SBA Communications Corp., REIT
USD 781 251,752 0.01
Scentre Group, REIT
AUD 198,835 406,821 0.02
Segro plc, REIT
GBP 46,108 700,874 0.03
Sekisui House Reit, Inc.
JPY 168 139,561 0.01
Shaftesbury plc, REIT
GBP 10,971 86,573 -
Shopping Centres Australasia Property
Group, REIT
AUD 61,734 116,427 0.01
Simon Property Group, Inc., REIT
USD 16,149 2,105,998 0.10
Sino Land Co. Ltd.
HKD 134,000 210,713 0.01
Sirius Real Estate Ltd.
GBP 74,026 113,345 0.01
SITE Centers Corp., REIT
USD 6,798 101,785 -
SL Green Realty Corp., REIT
USD 2,837 228,091 0.01
Spirit Realty Capital, Inc., REIT
USD 4,683 224,565 0.01
STAG Industrial, Inc., REIT
USD 6,164 231,703 0.01
Stockland, REIT
AUD 92,795 322,907 0.02
STORE Capital Corp., REIT
USD 262,124 9,085,708 0.43
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.
JPY 14,400 516,046 0.03
Summit Hotel Properties, Inc., REIT
USD 5,469 50,770 -
Sun Communities, Inc., REIT
USD 4,199 725,023 0.04
Sun Hung Kai Properties Ltd.
HKD 77,000 1,144,998 0.06
Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT
USD 8,323 101,770 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Suntec Real Estate Investment Trust
SGD 103,400 112,676 0.01
Swire Properties Ltd.
HKD 843,600 2,511,357 0.12
Swiss Prime Site AG
CHF 3,258 322,962 0.02
TAG Immobilien AG
EUR 7,944 252,872 0.01
Tanger Factory Outlet Centers, Inc.,
REIT USD 6,137 115,203 0.01
Terreno Realty Corp., REIT
USD 2,458 160,543 0.01
Tokyo Tatemono Co. Ltd.
JPY 7,400 105,677 0.01
Tokyu REIT, Inc.
JPY 46 85,014 -
Tritax Big Box REIT plc
GBP 80,874 219,445 0.01
UDR, Inc., REIT
USD 11,210 554,270 0.03
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT
EUR 5,173 451,895 0.02
UNITE Group plc (The), REIT
GBP 13,661 202,834 0.01
United Urban Investment Corp., REIT
JPY 116 168,299 0.01
UOL Group Ltd.
SGD 21,000 114,462 0.01
Urban Edge Properties, REIT
USD 5,013 95,351 -
Ventas, Inc., REIT
USD 14,307 828,381 0.04
VEREIT, Inc., REIT
USD 8,558 397,617 0.02
VICI Properties, Inc., REIT
USD 21,501 666,665 0.03
Vicinity Centres, REIT
AUD 149,098 171,989 0.01
Vonovia SE
EUR 31,511 2,030,820 0.10
Vornado Realty Trust, REIT
USD 6,899 320,111 0.02
Wallenstam AB ‘B’
SEK 8,708 138,900 0.01
Warehouses De Pauw CVA, REIT
EUR 5,795 219,100 0.01
Washington Real Estate Investment Trust
USD 3,687 83,868 -
Weingarten Realty Investors, REIT
USD 5,243 167,409 0.01
Welltower, Inc., REIT
USD 22,345 1,864,453 0.09
Weyerhaeuser Co., REIT
USD 10,496 357,806 0.02
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.
HKD 64,000 370,915 0.02
Wihlborgs Fastigheter AB
SEK 5,573 122,172 0.01
Workspace Group plc, REIT
GBP 7,616 87,301 -
WP Carey, Inc., REIT
USD 6,862 516,736 0.03
Xenia Hotels & Resorts, Inc., REIT
USD 4,700 86,721 -
103,008,887 5.03
公益
American Electric Power Co., Inc.
USD 3,226 270,857 0.01
American Water Works Co., Inc.
USD 2,244 348,605 0.02
Brookfield Infrastructure Partners LP
USD 60,000 1,575,000 0.08
Canadian Utilities Ltd. ‘A’
CAD 7,066 197,228 0.01
China Yangtze Power Co. Ltd. ‘A’
CNH 1,362,215 4,349,847 0.21
CK Infrastructure Holdings Ltd.
HKD 26,500 157,690 0.01
CLP Holdings Ltd.
HKD 21,500 212,395 0.01
Consolidated Edison, Inc.
USD 4,269 307,491 0.02
Dominion Energy, Inc.
USD 4,272 313,951 0.02
DTE Energy Co.
USD 2,166 280,303 0.01
Duke Energy Corp.
USD 5,014 491,869 0.02
E.ON SE
EUR 13,415 155,795 0.01
Edison International
USD 3,068 176,079 0.01
EDP - Energias de Portugal SA
EUR 37,329 197,953 0.01
Emera, Inc.
CAD 206,415 9,389,638 0.46
Enel SpA
EUR 54,563 510,680 0.02
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Engie SA
EUR 11,007 151,005 0.01
Entergy Corp.
USD 1,755 176,193 0.01
Eversource Energy
USD 2,917 233,644 0.01
Exelon Corp.
USD 3,458 153,985 0.01
FirstEnergy Corp.
USD 3,911 146,766 0.01
Iberdrola SA
EUR 47,688 582,211 0.03
Mercury NZ Ltd.
NZD 133,482 621,879 0.03
National Grid plc
GBP 780,487 9,912,563 0.47
NextEra Energy, Inc.
USD 8,361 618,669 0.03
Pinnacle West Capital Corp.
USD 2,460 200,043 0.01
Power Grid Corp. of India Ltd.
INR 762,394 2,384,145 0.12
PPL Corp.
USD 12,788 354,397 0.02
Public Service Enterprise Group, Inc.
USD 3,785 224,988 0.01
Red Electrica Corp. SA
EUR 11,196 207,595 0.01
Sempra Energy
USD 2,233 298,380 0.01
Severn Trent plc
GBP 6,001 207,778 0.01
Snam SpA
EUR 1,681,173 9,724,170 0.48
Southern Co. (The)
USD 6,115 369,560 0.02
Tenaga Nasional Bhd.
MYR 128,000 301,890 0.01
Terna SpA
EUR 28,007 208,985 0.01
WEC Energy Group, Inc.
USD 2,104 187,321 0.01
Xcel Energy, Inc.
USD 3,284 215,841 0.01
46,417,389 2.27
株式合計 890,008,513 43.48
公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券
および短期金融市場証券の合計 1,399,114,463 68.36
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券
社債
通信サービス
Altice France SA, 144A 8.125%
01/02/2027 USD 1,800,000 1,962,000 0.10
Altice France SA, 144A 5.125%
15/01/2029 USD 1,843,000 1,853,616 0.09
Audacy Capital Corp., 144A 6.5%
01/05/2027 USD 1,357,000 1,412,936 0.07
Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030
USD 730,000 734,563 0.04
CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 15/08/2030
USD 6,250,000 6,499,999 0.32
CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031
USD 2,086,000 2,125,113 0.10
CCO Holdings LLC 4.5% 01/05/2032
USD 920,000 942,738 0.05
Charter Communications Operating LLC
3.75% 15/02/2028
USD 1,250,000 1,378,628 0.07
Consolidated Communications, Inc., 144A
6.5% 01/10/2028
USD 1,479,000 1,592,890 0.08
CSC Holdings LLC, 144A 4.125%
01/12/2030 USD 4,310,000 4,300,021 0.21
CSC Holdings LLC, 144A 3.375%
15/02/2031 USD 1,444,000 1,361,086 0.07
DISH DBS Corp. 7.375% 01/07/2028
USD 2,754,000 2,957,025 0.14
Frontier Communications Holdings LLC,
144A 5.875% 15/10/2027
USD 1,901,000 2,039,830 0.10
Frontier Communications Holdings LLC,
144A 5% 01/05/2028
USD 986,000 1,020,747 0.05
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Kenbourne Invest SA, Reg. S 4.7%
22/01/2028 USD 1,249,000 1,264,650 0.06
Netflix, Inc., 144A 5.375% 15/11/2029
USD 445,000 540,720 0.03
Netflix, Inc., 144A 4.875% 15/06/2030
USD 2,448,000 2,904,870 0.14
News Corp., 144A 3.875% 15/05/2029
USD 1,004,000 1,010,275 0.05
Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 4.75%
01/11/2028 USD 1,216,000 1,250,133 0.06
QualityTech LP, 144A 3.875% 01/10/2028
USD 829,000 887,469 0.04
Rackspace Technology Global, Inc., 144A
3.5% 15/02/2028
USD 1,232,000 1,193,993 0.06
Radiate Holdco LLC, 144A 4.5%
15/09/2026 USD 1,582,000 1,637,489 0.08
Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875%
15/07/2027 USD 1,263,000 1,305,740 0.06
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125%
01/07/2030 USD 2,980,000 3,007,162 0.15
Sprint Corp. 7.625% 01/03/2026
USD 2,430,000 2,967,442 0.14
T-Mobile USA, Inc. 2.625% 15/02/2029
USD 3,423,000 3,363,097 0.16
T-Mobile USA, Inc. 2.875% 15/02/2031
USD 679,000 668,767 0.03
T-Mobile USA, Inc. 3.5% 15/04/2031
USD 190,000 195,938 0.01
Townsquare Media, Inc., 144A 6.875%
01/02/2026 USD 1,304,000 1,390,390 0.07
Univision Communications, Inc., 144A
4.5% 01/05/2029
USD 1,197,000 1,206,205 0.06
Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028
USD 1,535,000 1,659,742 0.08
ViacomCBS, Inc. 4.75% 15/05/2025
USD 2,252,000 2,549,592 0.12
WMG Acquisition Corp., 144A 3.875%
15/07/2030 USD 456,000 461,689 0.02
WMG Acquisition Corp., 144A 3%
15/02/2031 USD 1,479,000 1,408,777 0.07
61,055,332 2.98
一般消費財
1011778 BC ULC, 144A 3.5% 15/02/2029
USD 1,635,000 1,618,650 0.08
Academy Ltd., 144A 6% 15/11/2027
USD 1,748,000 1,874,442 0.09
Adient US LLC, 144A 9% 15/04/2025
USD 989,000 1,091,836 0.05
Allison Transmission, Inc., 144A 3.75%
30/01/2031 USD 1,266,000 1,245,428 0.06
BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 7.625%
01/05/2027 USD 1,015,000 1,040,786 0.05
Boyd Gaming Corp., 144A 4.75%
15/06/2031 USD 517,000 537,034 0.03
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.25%
01/07/2025 USD 971,000 1,030,474 0.05
Caesars Resort Collection LLC, 144A
5.75% 01/07/2025
USD 1,074,000 1,133,070 0.06
Caesars Resort Collection LLC, 144A
5.25% 15/10/2025
USD 1,490,000 1,510,041 0.07
Carnival Corp., 144A 11.5% 01/04/2023
USD 2,351,000 2,667,708 0.13
Carnival Corp., 144A 7.625% 01/03/2026
USD 715,000 781,138 0.04
Carnival Corp., 144A 5.75% 01/03/2027
USD 605,000 636,763 0.03
CCM Merger, Inc., 144A 6.375%
01/05/2026 USD 176,000 185,506 0.01
101/174
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Cedar Fair LP, 144A 5.5% 01/05/2025
USD 2,265,000 2,372,587 0.12
Clarios Global LP, 144A 8.5% 15/05/2027
USD 1,290,000 1,407,326 0.07
eG Global Finance plc, 144A 6.75%
07/02/2025 USD 3,463,000 3,585,104 0.17
Expedia Group, Inc. 4.625% 01/08/2027
USD 429,000 483,241 0.02
Expedia Group, Inc. 2.95% 15/03/2031
USD 179,000 182,047 0.01
Golden Entertainment, Inc., 144A 7.625%
15/04/2026 USD 62,000 66,108 -
Golden Nugget, Inc., 144A 6.75%
15/10/2024 USD 999,000 1,005,873 0.05
Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 144A
5.25% 15/07/2031
USD 790,000 824,247 0.04
Hanesbrands, Inc., 144A 5.375%
15/05/2025 USD 631,000 670,431 0.03
Hilton Domestic Operating Co., Inc.,
144A 3.75% 01/05/2029
USD 1,988,000 2,005,931 0.10
IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.75%
15/09/2026 USD 372,093 381,310 0.02
International Game Technology plc, 144A
4.125% 15/04/2026
USD 1,890,000 1,972,687 0.10
LBM Acquisition LLC, 144A 6.25%
15/01/2029 USD 282,000 284,468 0.01
Magic Mergeco, Inc., 144A 5.25%
01/05/2028 USD 370,000 380,057 0.02
Magic Mergeco, Inc., 144A 7.875%
01/05/2029 USD 1,087,000 1,122,328 0.05
NCL Corp. Ltd., 144A 10.25% 01/02/2026
USD 1,588,000 1,855,935 0.09
Newell Brands, Inc. 6% 01/04/2046
USD 1,582,000 2,003,254 0.10
Nordstrom, Inc., 144A 2.3% 08/04/2024
USD 553,000 554,832 0.03
Picasso Finance Sub, Inc., 144A 6.125%
15/06/2025 USD 575,000 609,213 0.03
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A
10.875% 01/06/2023
USD 1,183,000 1,350,454 0.07
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A
11.5% 01/06/2025
USD 381,000 440,569 0.02
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.5%
01/04/2028 USD 717,000 754,643 0.04
Scientific Games International, Inc.,
144A 8.25% 15/03/2026
USD 1,118,000 1,201,045 0.06
Scientific Games International, Inc.,
144A 7.25% 15/11/2029
USD 947,000 1,077,350 0.05
Tractor Supply Co. 1.75% 01/11/2030
USD 709,000 678,287 0.03
Viking Cruises Ltd., 144A 13%
15/05/2025 USD 519,000 610,214 0.03
Wolverine Escrow LLC, 144A 9%
15/11/2026 USD 1,381,000 1,351,550 0.07
Wolverine Escrow LLC, 144A 13.125%
15/11/2027 USD 530,000 450,500 0.02
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25%
15/05/2027 USD 1,836,000 1,969,109 0.10
47,003,576 2.30
生活必需品
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7-Eleven, Inc., 144A 0.612% 10/08/2022
USD 1,866,000 1,866,777 0.09
Albertsons Cos., Inc., 144A 5.875%
15/02/2028 USD 3,443,000 3,705,855 0.18
Amaggi Luxembourg International Sarl,
Reg. S 5.25% 28/01/2028
USD 4,688,000 4,923,946 0.24
Darling Ingredients, Inc., 144A 5.25%
15/04/2027 USD 1,030,000 1,081,026 0.05
JBS Finance Luxembourg Sarl, 144A
3.625% 15/01/2032
USD 774,000 772,065 0.04
JBS USA LUX SA, 144A 6.5% 15/04/2029
USD 2,337,000 2,626,286 0.13
Kraft Heinz Foods Co. 4.875% 01/10/2049
USD 6,385,000 7,701,549 0.38
Pilgrim’s Pride Corp., 144A 4.25%
15/04/2031 USD 2,118,000 2,200,073 0.11
Post Holdings, Inc., 144A 5.5%
15/12/2029 USD 365,000 391,804 0.02
Post Holdings, Inc., 144A 4.625%
15/04/2030 USD 1,206,000 1,222,583 0.06
Rite Aid Corp., 144A 7.5% 01/07/2025
USD 790,000 801,882 0.04
Rite Aid Corp., Reg. S 8% 15/11/2026
USD 2,212,000 2,245,191 0.11
United Natural Foods, Inc., 144A 6.75%
15/10/2028 USD 468,000 504,593 0.02
30,043,630 1.47
エネルギー
Aethon United BR LP, 144A 8.25%
15/02/2026 USD 1,126,000 1,224,553 0.06
Antero Resources Corp., 144A 8.375%
15/07/2026 USD 324,000 368,145 0.02
Antero Resources Corp., 144A 7.625%
01/02/2029 USD 1,140,000 1,266,882 0.06
Antero Resources Corp., 144A 5.375%
01/03/2030 USD 753,000 767,119 0.04
Apache Corp. 4.25% 15/01/2044
USD 568,000 556,038 0.03
Archrock Partners LP, 144A 6.25%
01/04/2028 USD 1,803,000 1,883,234 0.09
Baytex Energy Corp., 144A 8.75%
01/04/2027 USD 1,395,000 1,407,346 0.07
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC
3.7% 15/11/2029
USD 726,000 794,634 0.04
Cheniere Energy Partners LP, 144A 4%
01/03/2031 USD 3,487,000 3,635,197 0.18
Cheniere Energy Partners LP 5.625%
01/10/2026 USD 2,001,000 2,081,040 0.10
Cheniere Energy, Inc., 144A 4.625%
15/10/2028 USD 1,251,000 1,317,328 0.06
Comstock Resources, Inc., 144A 5.875%
15/01/2030 USD 929,000 948,741 0.05
Continental Resources, Inc., 144A 5.75%
15/01/2031 USD 998,000 1,193,858 0.06
Crestwood Midstream Partners LP, 144A
6% 01/02/2029
USD 898,000 941,778 0.05
CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025
USD 1,570,000 1,630,987 0.08
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Diamondback Energy, Inc. 0.9%
24/03/2023 USD 528,000 528,151 0.03
Diamondback Energy, Inc. 3.125%
24/03/2031 USD 321,000 333,063 0.02
Diamondback Energy, Inc. 4.4%
24/03/2051 USD 365,000 412,834 0.02
DT Midstream, Inc., 144A 4.125%
15/06/2029 USD 933,000 946,109 0.05
DT Midstream, Inc., 144A 4.375%
15/06/2031 USD 574,000 584,763 0.03
Enbridge, Inc., FRN 6.25% 01/03/2078
USD 4,328,000 4,747,771 0.23
Endeavor Energy Resources LP, 144A
6.625% 15/07/2025
USD 240,000 258,124 0.01
Endeavor Energy Resources LP, 144A
5.75% 30/01/2028
USD 745,000 793,785 0.04
Energy Transfer LP 4.2% 15/09/2023
USD 2,000,000 2,139,758 0.10
Energy Transfer LP 6.25% Perpetual
USD 4,819,000 4,264,814 0.21
EnLink Midstream LLC, 144A 5.625%
15/01/2028 USD 1,120,000 1,193,422 0.06
EnLink Midstream Partners LP, FRN 6%
Perpetual USD 1,839,000 1,420,370 0.07
Enterprise Products Operating LLC, FRN
5.25% 16/08/2077
USD 1,095,000 1,143,994 0.06
EQM Midstream Partners LP, 144A 6%
01/07/2025 USD 342,000 372,387 0.02
EQM Midstream Partners LP, 144A 6.5%
01/07/2027 USD 1,467,000 1,639,989 0.08
EQT Corp., 144A 3.625% 15/05/2031
USD 153,000 160,659 0.01
Harvest Midstream I LP, 144A 7.5%
01/09/2028 USD 1,180,000 1,287,085 0.06
ITT Holdings LLC, 144A 6.5% 01/08/2029
USD 991,000 1,013,298 0.05
New Fortress Energy, Inc., 144A 6.5%
30/09/2026 USD 1,215,000 1,236,967 0.06
Occidental Petroleum Corp. 3.45%
15/07/2024 USD 1,085,000 1,111,013 0.05
Occidental Petroleum Corp. 6.6%
15/03/2046 USD 562,000 664,318 0.03
Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029
USD 1,885,000 1,914,076 0.09
Targa Resources Partners LP, 144A
4.875% 01/02/2031
USD 2,102,000 2,273,029 0.11
Targa Resources Partners LP, 144A 4%
15/01/2032 USD 659,000 677,188 0.03
Targa Resources Partners LP 5.5%
01/03/2030 USD 1,837,000 2,018,606 0.10
TransCanada PipeLines Ltd., FRN 2.366%
15/05/2067 USD 7,207,000 6,342,137 0.30
Transcanada Trust, FRN 5.875%
15/08/2076 USD 3,000,000 3,352,499 0.16
62,847,089 3.07
金融
A10 Bridge Asset Financing LLC, Series
2019-B ‘B’, 144A 3.483% 15/08/2040
USD 695,000 698,918 0.03
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
A10 Bridge Asset Financing LLC, Series
2019-B ‘C’, 144A 3.781% 15/08/2040
USD 888,000 893,630 0.04
A10 Bridge Asset Financing LLC, Series
2019-B ‘D’, 144A 4.523% 15/08/2040
USD 879,000 877,470 0.04
ACE Securities Corp. Home Equity Loan
Trust, FRN, Series 2007-SL2 ‘A’
1.156% 25/05/2037
USD 339,408 339,544 0.02
Aegon NV, Reg. S, FRN 1.774% Perpetual
USD 4,490,000 4,155,495 0.20
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 ‘
A3’ 0.251% 17/03/2039
GBP 1,388,764 1,857,027 0.09
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2006-2 ‘
A3A’ 0.25% 15/12/2038
GBP 846,516 1,133,861 0.06
Alternative Loan Trust, FRN, Series
2007-8CB ‘A3’ 0.592% 25/05/2037
USD 534,597 264,927 0.01
Arbor Realty Collateralized Loan
Obligation Ltd., Series 2021-FL2 ‘C’,
144A 2.05% 15/05/2036
USD 500,000 502,188 0.02
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A
2.875% 15/02/2025
USD 283,000 291,619 0.01
Bank of America Corp. 1.898% 23/07/2031
USD 1,500,000 1,459,823 0.07
Bank of New York Mellon Corp. (The),
FRN 4.625% Perpetual
USD 880,000 966,680 0.05
Bellemeade Re Ltd., Series 2018-3A ‘B1
’, 144A 3.992% 25/10/2028
USD 832,000 853,870 0.04
Bellemeade Re Ltd., FRN, Series 2019-3A
‘M1A’, 144A 1.192% 25/07/2029
USD 87,920 88,033 -
Bellemeade Re Ltd., Series 2019-4A ‘
M1B’, 144A 2.092% 25/10/2029
USD 500,000 500,313 0.02
Bellemeade Re Ltd., FRN, Series 2020-1A
‘M1B’, 144A 3.492% 25/06/2030
USD 182,012 182,082 0.01
Bellemeade Re Ltd., Series 2020-2A ‘
M1C’, 144A 4.092% 26/08/2030
USD 504,000 513,711 0.03
Bellemeade Re Ltd., FRN, Series 2017-1
‘M2’, 144A 3.442% 25/10/2027
USD 411,256 412,321 0.02
Bellemeade Re Ltd., Series 2018-1A ‘M2
’, 144A 2.992% 25/04/2028
USD 997,000 1,008,731 0.05
Bellemeade Re Ltd., Series 2019-1A ‘M2
’, 144A 2.792% 25/03/2029
USD 914,000 915,725 0.04
Bellemeade Re Ltd., Series 2019-2A ‘M2
’, 144A 3.192% 25/04/2029
USD 978,000 991,093 0.05
Bellemeade Re Ltd., Series 2020-4A ‘
M2A’, 144A 2.692% 25/06/2030
USD 379,708 379,886 0.02
BF Mortgage Trust, FRN, Series 2019-NYT
‘D’, 144A 2.101% 15/12/2035
USD 2,082,000 2,055,936 0.10
Blackrock European CLO IX DAC, Series
9A ‘A’, 144A 0.9% 15/12/2032
EUR 850,000 1,010,094 0.05
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2.819%
19/11/2025 USD 1,000,000 1,052,590 0.05
BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022
USD 2,500,000 2,561,486 0.13
Business Mortgage Finance 5 plc, Reg.
S, Series 5 ‘M2’ 0.559% 15/02/2039
EUR 434,111 498,442 0.02
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BX Trust, FRN, Series 2018-BILT ‘E’,
144A 2.521% 15/05/2030
USD 2,000,000 1,979,114 0.10
CAMB Commercial Mortgage Trust, FRN,
Series 2019-LIFE ‘E’, 144A 2.251%
15/12/2037 USD 1,172,000 1,174,573 0.06
Canyon CLO Ltd., FRN, Series 2018-1A ‘
A’, 144A 1.311% 15/07/2031
USD 500,000 500,252 0.02
Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual
USD 1,209,000 1,241,341 0.06
Charles Schwab Corp. (The) 5.375%
Perpetual USD 2,904,000 3,225,182 0.16
CIFC Funding Ltd., Series 2018-1A ‘A
’, 144A 1.223% 18/04/2031
USD 838,000 838,557 0.04
Citigroup, Inc., FRN 1.158% 01/06/2024
USD 4,000,000 4,060,792 0.20
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2019-
521F ‘E’, 144A 2.101% 15/06/2034
USD 717,000 677,745 0.03
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2019-
521F ‘F’, 144A 2.495% 15/06/2034
USD 646,000 597,464 0.03
Countrywide Asset-Backed Certificates
Trust, FRN, Series 2006-13 ‘1AF4’
4.143% 25/01/2037
USD 459,916 466,272 0.02
Countrywide Asset-Backed Certificates
Trust, Series 2007-4 ‘A4W’ 4.581%
25/04/2047 USD 2,098,797 2,198,616 0.11
Credit Suisse AG 0.407% 02/02/2024
USD 977,000 976,961 0.05
Credit Suisse Group AG, 144A 1.305%
02/02/2027 USD 750,000 734,984 0.04
CWABS Revolving Home Equity Loan Trust,
FRN, Series 2004-J ‘1A’ 0.363%
15/12/2033 USD 75,937 74,166 -
CWABS Revolving Home Equity Loan Trust,
FRN, Series 2004-S ‘1A’ 0.313%
15/02/2030 USD 197,648 195,027 0.01
CWABS Revolving Home Equity Loan Trust,
FRN, Series 2004-C ‘NOTE’ 0.293%
15/01/2034 USD 35,533 35,423 -
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust,
FRN, Series 2006-I ‘1A’ 0.213%
15/01/2037 USD 295,750 284,914 0.01
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust,
FRN, Series 2005-C ‘2A’ 0.253%
15/07/2035 USD 531,591 518,619 0.03
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust,
FRN, Series 2006-B ‘2A’ 0.243%
15/05/2036 USD 141,177 139,879 0.01
DBGS Mortgage Trust, FRN, Series 2019-
1735 ‘D’, 144A 4.195% 10/04/2037
USD 725,000 756,512 0.04
Discover Bank 3.35% 06/02/2023
USD 2,500,000 2,605,482 0.13
Dryden 48 Euro CLO BV, Reg. S, Series
2016-48X ‘A1R’ 1.01% 15/10/2032
EUR 500,000 595,868 0.03
Dryden 64 CLO Ltd., FRN, Series 2018-
64A ‘A’, 144A 1.193% 18/04/2031
USD 500,000 500,325 0.02
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Eagle RE Ltd., FRN, Series 2020-1 ‘M1A
’, 144A 0.992% 25/01/2030
USD 293,000 292,288 0.01
Eagle RE Ltd., Series 2020-1 ‘M1C’,
144A 1.892% 25/01/2030
USD 750,000 732,904 0.04
Eagle RE Ltd., Series 2021-1 ‘M1C’,
144A 2.71% 25/10/2033
USD 675,000 688,366 0.03
Eagle RE Ltd., Series 2020-2 ‘M2’,
144A 5.692% 25/10/2030
USD 500,000 512,378 0.03
Equitable Holdings, Inc. 3.9%
20/04/2023 USD 1,000,000 1,057,570 0.05
FHLMC REMICS, IO, Series 5052 3.5%
25/12/2050 USD 317,829 44,706 -
FHLMC REMICS, IO, Series 5072 ‘IQ’
3.5% 25/10/2050
USD 381,778 68,660 -
FHLMC REMICS, IO, Series 5052 ‘KI’ 4%
25/12/2050 USD 398,568 64,739 -
FHLMC REMICS, IO, Series 5072 ‘QI’
3.5% 25/10/2050
USD 343,426 63,805 -
FHLMC STACR Trust, Series 2021-DNA3 ‘
M2’, 144A 2.118% 25/10/2033
USD 600,000 612,853 0.03
FHLMC Structured Agency Credit Risk
Debt Notes, FRN, Series 2018-DNA1 ‘M2
’ 1.892% 25/07/2030
USD 651,835 655,903 0.03
FirstKey Homes Trust, Series 2020-SFR1
‘F1’, 144A 3.638% 17/09/2025
USD 702,000 716,941 0.04
FNMA REMICS, IO, Series 2021-8 ‘EI’
3.5% 25/03/2051
USD 184,616 30,567 -
FNMA REMICS, IO, Series 2021-8 ‘GI’
3% 25/03/2051
USD 201,651 34,470 -
FNMA REMICS, IO, Series 2021-3 ‘KI’
2.5% 25/02/2051
USD 455,840 54,109 -
FNMA REMICS, IO, Series 2021-3 ‘NI’
2.5% 25/02/2051
USD 450,151 61,311 -
GE Capital Funding LLC 3.45% 15/05/2025
USD 1,832,000 1,992,526 0.10
General Motors Financial Co., Inc.
5.75% Perpetual
USD 920,000 1,000,730 0.05
GNMA, IO, Series 2021-1 ‘AI’ 2%
20/01/2051 USD 143,704 17,789 -
GNMA, IO, Series 2020-146 ‘EI’ 2.5%
20/10/2050 USD 436,597 53,657 -
GNMA, IO, Series 2020-134 ‘IL’ 2.5%
20/09/2050 USD 163,898 18,062 -
GNMA, IO, Series 2020-167 ‘IW’ 2%
20/11/2050 USD 145,368 17,867 -
GNMA, IO, Series 2021-23 ‘KI’ 3%
20/02/2051 USD 266,380 35,772 -
GNMA, IO, Series 2021-9 ‘MI’ 2.5%
20/01/2051 USD 459,394 57,644 -
GNMA, IO, Series 2021-1 ‘PI’ 2.5%
20/12/2050 USD 141,839 17,350 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GoldenTree Loan Management US CLO 1
Ltd., Series 2017-1A ‘A1R2’, 144A
1.22% 20/04/2034
USD 1,159,000 1,159,787 0.06
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0.427%
27/01/2023 USD 3,000,000 3,002,327 0.15
Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV
‘E’, 144A 4.194% 05/11/2038
USD 3,390,000 3,492,146 0.17
Income Contingent Student Loans plc,
Reg. S, FRN, Series 2 ‘A1’ 1.315%
24/07/2058 GBP 150,363 208,268 0.01
Invesco Euro CLO IV DAC, Reg. S, Series
4X ‘A’ 0.93% 15/04/2033
EUR 600,000 715,151 0.03
J.P. Morgan Mortgage Acquisition Trust,
STEP, Series 2007-CH1 ‘AF5’ 4.785%
25/11/2036 USD 530,000 554,700 0.03
JPMorgan Chase & Co., FRN 2.005%
13/03/2026 USD 4,288,000 4,431,719 0.22
JPMorgan Chase & Co., FRN 3.702%
06/05/2030 USD 500,000 559,127 0.03
JPMorgan Chase & Co. 3.65% 31/12/2164
USD 1,220,000 1,223,050 0.06
JPMorgan Chase & Co., FRN 4.6%
Perpetual USD 1,950,000 2,024,588 0.10
JPMorgan Chase & Co., FRN 6.75%
Perpetual USD 1,830,000 2,026,405 0.10
LCM XIV LP, Series 14A ‘AR’, 144A
1.263% 20/07/2031
USD 500,000 500,472 0.02
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3%
01/02/2061 USD 2,095,000 1,917,927 0.09
Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN,
Series 2007-1 ‘A2A’ 0.187% 01/01/2061
GBP 910,581 1,217,021 0.06
Malaysia Government Bond 2.632%
15/04/2031 MYR 4,770,000 1,086,115 0.05
Malaysia Government Bond 3.844%
15/04/2033 MYR 600,000 146,914 0.01
Malaysia Government Bond 3.828%
05/07/2034 MYR 25,565,000 6,137,992 0.30
Morgan Stanley, FRN 1.576% 24/10/2023
USD 1,400,000 1,422,698 0.07
Morgan Stanley, FRN 2.72% 22/07/2025
USD 1,000,000 1,052,426 0.05
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN,
Series 2018-BOP ‘E’, 144A 2.051%
15/06/2035 USD 2,275,629 2,240,003 0.11
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN,
Series 2018-SUN ‘E’, 144A 2.051%
15/07/2035 USD 2,394,000 2,387,225 0.12
Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN,
Series 2008-1 ‘A1’ 1.18% 13/03/2046
GBP 83,471 115,798 0.01
MSCG Trust, FRN, Series 2018-SELF ‘E
’, 144A 2.251% 15/10/2037
USD 1,742,000 1,743,626 0.09
MSSG Trust, FRN, Series 2017-237P ‘E
’, 144A 3.74% 13/09/2039
USD 2,700,000 2,621,588 0.13
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN,
Series 2007-2X ‘A3’ 0.24% 15/12/2050
GBP 914,168 1,222,476 0.06
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Oaktown Re IV Ltd., Series 2020-1A ‘
M1B’, 144A 4.842% 25/07/2030
USD 107,472 107,718 0.01
Option One Mortgage Loan Trust, STEP,
Series 2007-FXD1 ‘3A4’ 5.86%
25/01/2037 USD 506,826 516,059 0.03
PRPM LLC, STEP, Series 2021-5 ‘A1’,
144A 1.793% 25/06/2026
USD 1,046,000 1,046,078 0.05
Prudential Financial, Inc. 3.7%
01/10/2050 USD 975,000 1,017,656 0.05
Quicken Loans LLC, 144A 3.625%
01/03/2029 USD 2,410,000 2,384,707 0.12
Radnor RE Ltd., FRN, Series 2020-1 ‘
M1A’, 144A 1.042% 25/01/2030
USD 327,000 327,035 0.02
SACO I Trust, FRN, Series 2006-5 ‘2A3
’ 0.452% 25/05/2036
USD 444,970 436,536 0.02
SACO I Trust, FRN, Series 2006-6 ‘A’
0.352% 25/06/2036
USD 164,189 161,906 0.01
SACO I Trust, FRN, Series 2006-3 ‘A1’
0.452% 25/04/2036
USD 90,870 90,266 -
Scorpio European Loan Conduit No. 34
DAC, Series 34A ‘E’, 144A 3.206%
17/05/2029 GBP 502,423 689,364 0.03
Societe Generale SA, 144A 2.625%
22/01/2025 USD 992,000 1,035,876 0.05
Societe Generale SA, 144A 5.375%
31/12/2164 USD 1,100,000 1,167,375 0.06
State Street Corp., FRN 5.625%
Perpetual USD 1,000,000 1,062,500 0.05
Towd Point Mortgage Funding 2020-Auburn
14 plc, Reg. S, Series 2020-A14X ‘D’
1.899% 20/05/2045
GBP 726,000 1,003,188 0.05
Tricon American Homes Trust, Series
2020-SFR1 ‘F’, 144A 4.882% 17/07/2038
USD 945,000 1,005,747 0.05
UBS Group AG, 144A 1.364% 30/01/2027
USD 1,580,000 1,570,615 0.08
UniCredit SpA, 144A 1.982% 03/06/2027
USD 468,000 466,973 0.02
UniCredit SpA, FRN, 144A 5.459%
30/06/2035 USD 1,569,000 1,713,897 0.08
US Treasury Bill 0% 01/07/2021
USD 1,760,000 1,760,000 0.09
US Treasury Bill 0% 22/07/2021
USD 2,300,000 2,299,949 0.11
US Treasury Bill 0% 19/08/2021
USD 6,000,000 5,999,667 0.29
US Treasury Bill 0% 02/09/2021
USD 3,400,000 3,399,751 0.17
US Treasury Bill 0% 16/09/2021
USD 4,500,000 4,499,586 0.22
US Treasury Bill 0% 28/10/2021
USD 2,000,000 1,999,683 0.10
Voya Financial, Inc., FRN 4.7%
23/01/2048 USD 1,240,000 1,309,407 0.06
Wells Fargo & Co. 3.9% 31/12/2164
USD 1,090,000 1,127,469 0.06
141,155,087 6.89
ヘルスケア
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5.5%
01/07/2028 USD 254,000 271,664 0.01
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5%
15/04/2029 USD 602,000 629,517 0.03
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Alcon Finance Corp., 144A 2.75%
23/09/2026 USD 2,000,000 2,118,959 0.10
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5%
01/11/2025 USD 2,044,000 2,097,655 0.10
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5%
15/02/2029 USD 564,000 525,236 0.03
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.25%
15/02/2031 USD 877,000 822,100 0.04
Bristol-Myers Squibb Co. 3.2%
15/06/2026 USD 1,750,000 1,921,399 0.09
Centene Corp. 3.375% 15/02/2030
USD 2,975,000 3,105,468 0.15
Charles River Laboratories
International, Inc., 144A 3.75%
15/03/2029 USD 626,000 635,496 0.03
Charles River Laboratories
International, Inc., 144A 4% 15/03/2031
USD 356,000 369,386 0.02
Community Health Systems, Inc., 144A
6.625% 15/02/2025
USD 2,582,000 2,727,754 0.13
Community Health Systems, Inc., 144A 8%
15/12/2027 USD 497,000 549,834 0.03
Community Health Systems, Inc., 144A
6.875% 15/04/2029
USD 509,000 535,934 0.03
Community Health Systems, Inc., 144A
6.125% 01/04/2030
USD 992,000 1,005,640 0.05
DaVita, Inc., 144A 4.625% 01/06/2030
USD 1,165,000 1,191,213 0.06
Endo Dac, 144A 6% 30/06/2028
USD 1,801,000 1,213,505 0.06
Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl,
144A 6.125% 01/04/2029
USD 774,000 759,488 0.04
Hologic, Inc., 144A 3.25% 15/02/2029
USD 1,112,000 1,105,628 0.05
Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A
5.5% 01/08/2027
USD 2,334,000 2,478,708 0.12
Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028
USD 1,780,000 1,813,375 0.09
Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7.5%
01/04/2027 USD 979,000 1,002,334 0.05
RegionalCare Hospital Partners
Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026
USD 1,880,000 2,028,943 0.10
Select Medical Corp., 144A 6.25%
15/08/2026 USD 1,629,000 1,732,165 0.08
Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375%
01/02/2025 USD 1,545,000 1,472,277 0.07
Tenet Healthcare Corp., 144A 4.875%
01/01/2026 USD 3,640,000 3,778,574 0.19
35,892,252 1.75
工業
Aircastle Ltd., 144A 5.25% 31/12/2164
USD 1,093,000 1,102,564 0.05
Allied Universal Holdco LLC, 144A
4.625% 01/06/2028
USD 490,000 492,083 0.02
Allied Universal Holdco LLC, 144A
4.625% 01/06/2028
USD 1,530,000 1,537,589 0.08
American Airlines, Inc., 144A 5.5%
20/04/2026 USD 1,796,000 1,906,005 0.09
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
American Airlines, Inc., 144A 5.75%
20/04/2029 USD 126,000 136,395 0.01
Bombardier, Inc., 144A 7.875%
15/04/2027 USD 1,950,000 2,010,957 0.10
British Airways Pass-Through Trust ‘A
’, 144A 4.25% 15/05/2034
USD 154,690 165,203 0.01
Carrier Global Corp. 2.7% 15/02/2031
USD 672,000 693,587 0.03
General Electric Co., FRN 3.449%
Perpetual USD 2,060,000 2,025,227 0.10
Home RE Ltd., Series 2019-1 ‘M2’,
144A 3.342% 25/05/2029
USD 649,000 656,910 0.03
Imola Merger Corp., 144A 4.75%
15/05/2029 USD 1,387,000 1,423,076 0.07
James Hardie International Finance DAC,
144A 5% 15/01/2028
USD 1,745,000 1,846,934 0.09
L3Harris Technologies, Inc. 3.85%
15/06/2023 USD 1,000,000 1,063,283 0.05
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5%
15/04/2029 USD 1,943,000 2,028,005 0.10
Prime Security Services Borrower LLC,
144A 3.375% 31/08/2027
USD 1,229,000 1,193,666 0.06
Standard Industries, Inc., 144A 4.375%
15/07/2030 USD 1,713,000 1,760,887 0.09
Strandhill RMBS DAC, Reg. S, Series 1
‘A’ 0.107% 30/01/2065
EUR 896,898 1,067,211 0.05
Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75%
15/04/2026 USD 1,799,000 1,862,559 0.09
TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026
USD 2,285,000 2,416,387 0.13
TransDigm, Inc., 144A 4.625% 15/01/2029
USD 145,000 145,608 0.01
Tutor Perini Corp., 144A 6.875%
01/05/2025 USD 1,080,000 1,117,260 0.05
United Airlines, Inc., 144A 4.375%
15/04/2026 USD 601,000 622,786 0.03
United Airlines, Inc., 144A 4.625%
15/04/2029 USD 608,000 630,040 0.03
Watco Cos. LLC, 144A 6.5% 15/06/2027
USD 1,405,000 1,507,453 0.07
29,411,675 1.44
情報技術
Black Knight InfoServ LLC, 144A 3.625%
01/09/2028 USD 862,000 858,750 0.04
Broadcom, Inc. 4.11% 15/09/2028
USD 687,000 773,606 0.04
CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026
USD 1,520,000 1,604,755 0.08
Dell International LLC 4% 15/07/2024
USD 1,500,000 1,629,854 0.08
Everi Payments, Inc., 144A 7.5%
15/12/2025 USD 1,787,000 1,857,604 0.09
J2 Global, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030
USD 1,029,000 1,063,729 0.05
LogMeIn, Inc., 144A 5.5% 01/09/2027
USD 1,055,000 1,096,673 0.05
NCR Corp., 144A 5.125% 15/04/2029
USD 1,072,000 1,102,820 0.05
NXP BV, 144A 3.875% 18/06/2026
USD 1,000,000 1,108,111 0.05
NXP BV, 144A 3.4% 01/05/2030
USD 500,000 546,299 0.03
Qorvo, Inc., 144A 3.375% 01/04/2031
USD 1,609,000 1,670,576 0.08
Qorvo, Inc. 4.375% 15/10/2029
USD 252,000 274,483 0.01
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
QUALCOMM, Inc. 2.15% 20/05/2030
USD 2,000,000 2,049,076 0.10
Seagate HDD Cayman, 144A 3.125%
15/07/2029 USD 938,000 908,795 0.04
Seagate HDD Cayman, 144A 3.375%
15/07/2031 USD 2,661,000 2,574,957 0.14
Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034
USD 257,000 296,101 0.01
Sensata Technologies, Inc., 144A 4.375%
15/02/2030 USD 323,000 340,408 0.02
Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75%
15/02/2031 USD 3,491,000 3,460,455 0.18
Tempo Acquisition LLC, 144A 5.75%
01/06/2025 USD 950,000 1,002,906 0.05
Viasat, Inc., 144A 6.5% 15/07/2028
USD 1,015,000 1,082,812 0.05
25,302,770 1.24
素材
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC,
144A 3.25% 01/09/2028
USD 1,826,000 1,823,261 0.09
Ardagh Packaging Finance plc, 144A
5.25% 30/04/2025
USD 930,000 977,663 0.05
Axalta Coating Systems LLC, 144A 3.375%
15/02/2029 USD 2,079,000 2,026,121 0.10
Berry Global, Inc., 144A 1.65%
15/01/2027 USD 347,000 344,741 0.02
Cemex SAB de CV, 144A 5.2% 17/09/2030
USD 2,520,000 2,770,009 0.14
Constellium SE, 144A 5.875% 15/02/2026
USD 2,280,000 2,348,400 0.11
Constellium SE, 144A 5.625% 15/06/2028
USD 1,257,000 1,352,853 0.07
Element Solutions, Inc., 144A 3.875%
01/09/2028 USD 550,000 559,056 0.03
First Quantum Minerals Ltd., 144A
6.875% 15/10/2027
USD 1,000,000 1,088,750 0.05
Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125%
15/08/2028 USD 933,000 1,007,929 0.05
Hudbay Minerals, Inc., 144A 4.5%
01/04/2026 USD 284,000 283,645 0.01
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6.125%
01/04/2029 USD 1,255,000 1,325,594 0.06
Illuminate Buyer LLC, 144A 9%
01/07/2028 USD 553,000 618,548 0.03
Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028
USD 2,024,000 2,011,431 0.10
Intelligent Packaging Holdco Issuer LP,
144A 9% 15/01/2026
USD 1,358,000 1,398,434 0.07
Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc.,
144A 6% 15/09/2028
USD 1,425,000 1,485,783 0.07
LABL Escrow Issuer LLC, 144A 6.75%
15/07/2026 USD 948,000 1,011,525 0.05
LABL Escrow Issuer LLC, 144A 10.5%
15/07/2027 USD 1,016,000 1,122,172 0.05
Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030
USD 1,923,000 2,021,554 0.10
Pactiv LLC 8.375% 15/04/2027
USD 1,362,000 1,552,387 0.08
SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025
USD 1,940,000 1,995,377 0.10
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 9.25%
01/08/2024 USD 1,811,000 1,900,319 0.09
112/174
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
31,025,552 1.52
不動産
Equinix, Inc., REIT 2.625% 18/11/2024
USD 1,787,000 1,882,962 0.09
MGM Growth Properties Operating
Partnership LP, REIT, 144A 3.875%
15/02/2029 USD 607,000 616,275 0.03
MGM Growth Properties Operating
Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028
USD 2,120,000 2,243,490 0.11
SBA Communications Corp., REIT, 144A
3.125% 01/02/2029
USD 1,294,000 1,249,202 0.06
VICI Properties LP, REIT, 144A 4.625%
01/12/2029 USD 2,841,000 3,017,142 0.15
9,009,071 0.44
公益
AES Corp. (The), 144A 1.375% 15/01/2026
USD 308,000 305,168 0.01
Clearway Energy Operating LLC, 144A
3.75% 15/02/2031
USD 898,000 894,718 0.04
Edison International 5.375% 31/12/2164
USD 1,756,000 1,782,340 0.09
Enel Finance International NV, 144A
2.875% 25/05/2022
USD 3,000,000 3,067,427 0.15
Exelon Corp. 4.05% 15/04/2030
USD 1,000,000 1,138,556 0.06
NRG Energy, Inc., 144A 2.45% 02/12/2027
USD 585,000 589,614 0.03
NRG Energy, Inc., 144A 3.375%
15/02/2029 USD 1,285,000 1,257,038 0.06
NRG Energy, Inc., 144A 3.625%
15/02/2031 USD 729,000 713,964 0.03
Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5%
15/08/2028 USD 1,280,000 1,322,880 0.06
Sempra Energy 4.875% Perpetual
USD 2,933,000 3,189,637 0.17
Vistra Operations Co. LLC, 144A 4.375%
01/05/2029 USD 679,000 682,395 0.03
14,943,737 0.73
社債合計 487,689,771 23.83
転換社債
生活必需品
Bunge Ltd. 4.875%
USD 158,308 18,529,160 0.91
18,529,160 0.91
転換社債合計 18,529,160 0.91
株式
一般消費財
Midea Group Co. Ltd. ‘A’
CNH 376,200 4,146,817 0.20
4,146,817 0.20
不動産
CA Immobilien Anlagen AG
EUR 2,157 - -
- -
株式合計 4,146,817 0.20
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券
および短期金融市場証券の合計 510,365,748 24.94
その他の譲渡可能証券および短期金融市場証券
株式
素材
113/174
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
#
China Lumena New Materials Corp.
HKD 113,800 - -
#
China Metal Recycling Holdings Ltd.
HKD 62,400 - -
- -
株式合計 - -
その他の譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計 - -
認可された譲渡可能証券の集団投資事業または
その他の集団投資事業
集団投資スキーム-UCITS
投資ファンド
Schroder China Fixed Income Fund -
Class I Acc CNH
CNH 23,743 473,912 0.02
Schroder ISF Emerging Multi-Asset
Income - Class I USD Dist
USD 339,597 37,331,040 1.83
Schroder ISF Multi-Asset Growth and
Income - Class Dist
USD 94,422 9,602,819 0.47
47,407,771 2.32
集団投資スキーム-UCITS合計 47,407,771 2.32
認可された譲渡可能証券の集団投資事業または
その他の集団投資事業の合計 47,407,771 2.32
投資総額 1,956,887,982 95.62
現金 62,724,473 3.06
その他資産/(負債) 26,989,252 1.32
純資産総額 2,046,601,707 100.00
#
公正価値に基づき評価されております。
外国為替先渡契約明細表
未実現評価益/ 純資産
買い 売り (損) 構成比
通貨 買建額 通貨 売建額 満期日 カウンター・パーティ 米ドル (%)
2021年7月2日 Bank of America
BRL 3,230,000 USD 581,133 67,305 -
2021年7月6日 J.P. Morgan
MXN 28,796,000 USD 1,433,700 17,927 -
USD 22,701,394 TWD 626,899,000 2021年7月6日 UBS 215,713 0.01
2021年7月9日 Morgan Stanley
CZK 12,255,000 USD 562,477 8,685 -
2021年7月9日 Goldman Sachs
HUF 170,395,000 USD 562,508 13,291 -
2021年7月9日 BNP Paribas
PLN 2,165,000 USD 562,896 6,239 -
2021年7月9日 BNP Paribas
USD 573,192 CZK 12,255,000 2,029 -
2021年7月9日 BNP Paribas
USD 579,710 PLN 2,165,000 10,575 -
INR 43,215,000 USD 567,712 2021年7月16日 UBS 12,058 -
2021年7月22日 Goldman Sachs
USD 4,050,338 EUR 3,393,980 15,907 -
2021年7月22日 Goldman Sachs
USD 7,972,808 GBP 5,723,086 49,305 0.01
CAD 211,000 USD 169,101 2021年7月23日 UBS 1,278 -
2021年7月23日 State Street
USD 171,870 CAD 211,000 1,491 -
2021年7月23日 BNP Paribas
USD 172,658,874 EUR 145,103,806 170,068 0.01
BRL 6,045,000 USD 1,134,359 2021年8月10日 UBS 74,134 0.01
2021年8月11日 Bank of America
COP 2,759,210,000 USD 728,120 2,632 -
2021年8月11日 Bank of America
RUB 42,755,000 USD 574,587 8,727 -
2021年8月11日 Morgan Stanley
USD 164,474 COP 609,210,000 3,130 -
USD 596,725 COP 2,150,000,000 2021年8月11日 UBS 27,317 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年8月11日 Bank of America
USD 589,765 RUB 42,755,000 6,451 -
2021年8月19日 BNP Paribas
USD 572,642 ZAR 8,224,000 88 -
2021年8月27日 BNP Paribas
CLP 802,156,000 USD 1,088,465 18,941 -
2021年8月27日 Morgan Stanley
USD 1,113,968 COP 4,129,480,000 21,461 -
MXN 23,500,000 USD 1,175,136 2021年9月2日 Citibank 821 -
2021年9月17日 Bank of America
USD 569,485 COP 2,135,000,000 5,322 -
USD 581,573 IDR 8,370,000,000 2021年9月17日 Barclays 12,028 -
USD 285,373 IDR 4,175,000,000 2021年9月17日 UBS 1,280 -
CLP 201,430,000 USD 273,943 2021年9月30日 UBS 3,813 -
外国為替先渡契約未実現評価益 - 資産
778,016 0.04
シェアクラスごとのヘッジ
CNH 44,589,895 USD 6,857,643 2021年7月30日 HSBC 26,647 -
GBP 28 USD 39 2021年7月30日 HSBC - -
SGD 209,813,029 USD 155,939,131 2021年7月30日 HSBC 150,394 0.01
USD 3,328,456 AUD 4,394,725 2021年7月30日 HSBC 31,260 -
USD 26,180 CHF 24,018 2021年7月30日 HSBC 168 -
USD 1,335,725 EUR 1,118,242 2021年7月30日 HSBC 6,244 -
USD 815,341 GBP 586,306 2021年7月30日 HSBC 3,594 -
USD 124 NOK 1,058 2021年7月30日 HSBC 1 -
USD 115,584 PLN 438,775 2021年7月30日 HSBC 228 -
USD 124 SEK 1,052 2021年7月30日 HSBC 1 -
USD 4,885,554 SGD 6,566,627 2021年7月30日 HSBC 340 -
為替ヘッジ付きシェアクラスの純資産額における外国為替先渡契約に係る
未実現評価益 - 資産
218,877 0.01
外国為替先渡契約未実現評価益 - 資産合計
996,893 0.05
2021年7月1日 BNP Paribas
IDR 8,236,405,000 USD 572,171 (4,143) -
2021年7月1日 Bank of America
USD 557,644 IDR 8,236,405,000 (10,384) -
2021年7月2日 Bank of America
USD 555,365 BRL 3,230,000 (93,074) (0.01)
TWD 626,805,000 USD 22,502,423 2021年7月6日 UBS (20,114) -
2021年7月6日 Bank of America
USD 828,336 MXN 17,191,000 (38,275) -
2021年7月6日 Morgan Stanley
USD 556,491 MXN 11,605,000 (28,526) -
CLP 201,430,000 USD 280,621 2021年7月8日 UBS (2,245) -
USD 274,428 CLP 201,430,000 2021年7月8日 UBS (3,948) -
2021年7月9日 Morgan Stanley
KRW 627,435,000 USD 561,852 (6,501) -
2021年7月9日 Bank of America
USD 573,363 HUF 170,395,000 (2,436) -
USD 286,917 KRW 325,680,000 2021年7月9日 UBS (1,346) -
2021年7月16日 Bank of America
USD 84,590 INR 6,450,000 (1,943) -
2021年7月19日 Morgan Stanley
THB 26,525,000 USD 845,823 (18,258) -
MYR 3,257,000 USD 790,688 2021年7月21日 Barclays (6,806) -
AUD 13,604,000 USD 10,351,365 2021年7月23日 ANZ (145,171) (0.01)
GBP 233,000 USD 323,501 2021年7月23日 UBS (916) -
USD 19,346,149 AUD 25,816,000 2021年7月23日 ANZ (21,912) -
2021年7月23日 Bank of America
USD 9,666,061 ZAR 138,981,000 (43,711) -
2021年7月23日 Deutsche Bank
ZAR 139,041,000 USD 9,862,353 (148,388) (0.01)
2021年7月29日 State Street
USD 20,776,702 JPY 2,300,406,000 (18,925) -
2021年7月30日 BNP Paribas
PEN 3,150,000 USD 826,639 (13,992) -
2021年8月10日 BNP Paribas
USD 1,158,712 BRL 6,045,000 (49,781) -
KRW 900,805,000 USD 804,017 2021年8月11日 Barclays (6,817) -
2021年8月11日 J.P. Morgan
PLN 1,080,000 USD 284,550 (607) -
2021年8月17日 Goldman Sachs
MYR 4,105,000 USD 994,549 (7,703) -
2021年8月19日 BNP Paribas
ZAR 8,224,000 USD 592,275 (19,721) -
RON 2,320,000 USD 573,536 2021年8月20日 Citibank (15,163) -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年8月25日 Goldman Sachs
CNH 18,056,000 USD 2,790,827 (8,356) -
2021年8月25日 Lloyds Bank
CZK 25,040,000 USD 1,199,592 (32,954) -
2021年8月25日 J.P. Morgan
EUR 725,000 USD 886,017 (23,605) -
HUF 172,500,000 USD 601,578 2021年8月25日 Barclays (19,149) -
2021年8月25日 Lloyds Bank
PLN 3,335,000 USD 906,286 (29,462) -
THB 60,840,000 USD 1,935,281 2021年8月25日 Barclays (37,411) -
2021年8月27日 Bank of America
COP 4,129,480,000 USD 1,098,587 (6,080) -
2021年8月27日 Goldman Sachs
MYR 2,178,000 USD 524,693 (1,314) -
BRL 1,430,000 USD 288,831 2021年9月2日 UBS (3,847) -
USD 785,857 BRL 4,025,000 2021年9月2日 UBS (16,282) -
2021年9月2日 BNP Paribas
USD 574,531 MXN 11,720,625 (11,978) -
2021年9月2日 J.P. Morgan
USD 577,471 MXN 11,779,375 (11,977) -
MXN 5,782,500 USD 289,005 2021年9月17日 Citibank (244) -
2021年9月17日 J.P. Morgan
MXN 5,782,500 USD 290,206 (1,445) -
2021年9月17日 Goldman Sachs
USD 1,341,962 MXN 27,060,000 (9,335) -
2021年9月21日 Goldman Sachs
USD 385,722 MXN 8,016,550 (14,380) -
2021年9月21日 State Street
USD 190,381 MXN 3,948,450 (6,684) -
外国為替先渡契約未実現評価損 - 負債
(965,309) (0.03)
シェアクラスごとのヘッジ
AUD 93,178,612 USD 70,486,811 2021年7月30日 HSBC (578,422) (0.03)
CHF 1,038,202 USD 1,131,398 2021年7月30日 HSBC (7,001) -
EUR 487,336,265 USD 582,108,277 2021年7月30日 HSBC (2,713,980) (0.15)
GBP 110,140,809 USD 153,869,277 2021年7月30日 HSBC (1,377,984) (0.07)
NOK 92,058 USD 10,838 2021年7月30日 HSBC (96) -
PLN 14,664,992 USD 3,874,158 2021年7月30日 HSBC (18,658) -
SEK 332,199 USD 39,220 2021年7月30日 HSBC (161) -
SGD 189,283 USD 141,117 2021年7月30日 HSBC (301) -
USD 84,283 CNH 546,486 2021年7月30日 HSBC (89) -
USD 81,778 GBP 59,148 2021年7月30日 HSBC (113) -
USD 892,878 SGD 1,201,809 2021年7月30日 HSBC (1,204) -
為替ヘッジ付きシェアクラスの純資産額における外国為替先渡契約に係る
未実現評価損 - 負債
(4,698,009) (0.25)
外国為替先渡契約未実現評価損 - 負債合計
(5,663,318) (0.28)
外国為替先渡契約未実現評価損 - 負債の純変動
(4,666,425) (0.23)
金融先物契約明細表
純資産
未実現評価益/(損) 構成比
銘柄 契約数 通貨 米ドル (%)
MSCI Emerging Markets Index, 17/09/2021
(243) USD 20,508 -
Nikkei 225 Index, 09/09/2021
(79) JPY 314,158 0.02
S&P 500 Emini Index, 17/09/2021
63 USD 154,224 0.01
US 2 Year Note, 30/09/2021
(11) USD 4,093 -
US 5 Year Note, 30/09/2021
(148) USD 48,508 -
US Long Bond, 21/09/2021
16 USD 72,125 -
金融先物契約未実現評価益 - 資産合計
613,616 0.03
Euro-Bund, 08/09/2021
(12) EUR (10,551) -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Russell 2000 Emini Index, 17/09/2021
(274) USD (71,701) -
SPI 200 Index, 16/09/2021
(493) AUD (41,355) -
US 10 Year Note, 21/09/2021
(695) USD (371,803) (0.02)
XAF Financial Index, 17/09/2021
411 USD (1,006,950) (0.05)
金融先物契約未実現評価損 - 負債合計
(1,502,360) (0.07)
金融先物契約未実現評価損 - 負債の純変動
(888,744) (0.04)
オプション契約
純資産
カウンター・ 市場価値 構成比
数量 銘柄 通貨 パーティ (米ドル) (%)
(4,966) ABB Ltd., Call, 31.811, CHF RBC (229) -
02/07/2021
(4,966) ABB Ltd., Call, 32.543, CHF Goldman Sachs (3,083) -
17/09/2021
(2,500) Abbott Laboratories, Call, USD RBC (9,576) -
118.540, 17/09/2021
(4,800) Abbott Laboratories, Call, USD Morgan Stanley (1) -
125.520, 02/07/2021
(3,700) AbbVie, Inc., Call, 119.490, USD Goldman Sachs (1,993) -
06/08/2021
(3,900) AbbVie, Inc., Call, 121.940, USD Goldman Sachs (4,232) -
17/09/2021
(2,400) Accenture plc, Call, 304.620, USD RBC (25) -
02/07/2021
(4,100) Activision Blizzard, Inc., USD RBC (4,231) -
Call, 102.080, 06/08/2021
(801) adidas AG, Call, 324.508, EUR J.P. Morgan (9,212) -
17/09/2021
(1,100) Adobe, Inc., Call, 614.220, USD Goldman Sachs (18,312) -
17/09/2021
(900) Adobe, Inc., Call, 616.660, USD Goldman Sachs (6,526) -
06/08/2021
(5,100) Advanced Micro Devices, Inc., USD Morgan Stanley (12,145) -
Call, 101.350, 17/09/2021
(3,900) Agilent Technologies, Inc., USD Morgan Stanley (22,890) -
Call, 142.760, 02/07/2021
(38,600) AIA Group Ltd., Call, HKD Goldman Sachs (7,734) -
104.368, 17/09/2021
(32,600) AIA Group Ltd., Call, HKD Goldman Sachs (1,909) -
105.894, 06/08/2021
(956) Air Liquide SA, Call, EUR J.P. Morgan (2,481) -
153.504, 17/09/2021
(956) Air Liquide SA, Call, EUR RBC (484) -
156.681, 06/08/2021
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1,000) Air Products and Chemicals, USD J.P. Morgan - -
Inc., Call, 315.830,
02/07/2021
(1,369) Airbus SE, Call, 108.091, EUR J.P. Morgan (990) -
02/07/2021
(5,072) Alcon, Inc., Call, 65.527, CHF UBS (1,024) -
02/07/2021
(647) Allianz SE, Call, 225.418, EUR Goldman Sachs - -
02/07/2021
(500) Alphabet, Inc., Call, USD Morgan Stanley (741) -
2,479.970, 02/07/2021
(300) Alphabet, Inc., Call, USD Goldman Sachs (10,350) -
2,646.950, 17/09/2021
(900) Alphabet, Inc., Call, USD Goldman Sachs (16,398) -
2,712.890, 06/08/2021
(300) Alphabet, Inc., Call, USD Goldman Sachs (10,170) -
2,745.790, 17/09/2021
(2,853) Amadeus IT Group SA, Call, EUR UBS - -
67.496, 02/07/2021
(500) Amazon.com, Inc., Call, USD Morgan Stanley (873) -
3,519.510, 02/07/2021
(500) Amazon.com, Inc., Call, USD Goldman Sachs (13,718) -
3,748.460, 06/08/2021
(500) Amazon.com, Inc., Call, USD Goldman Sachs (21,577) -
3,854.910, 17/09/2021
(2,600) American Express Co., Call, USD Morgan Stanley (333) -
166.770, 02/07/2021
(900) American Tower Corp., Call, USD Morgan Stanley (5,620) -
266.620, 02/07/2021
(700) American Tower Corp., Call, USD Morgan Stanley (2,752) -
288.650, 17/09/2021
(2,000) American Water Works Co., USD J.P. Morgan (2,454) -
Inc., Call, 170.620,
17/09/2021
(3,700) AMETEK, Inc., Call, 141.860, USD J.P. Morgan (6,885) -
17/09/2021
(900) Amgen, Inc., Call, 254.120, USD Morgan Stanley (3,723) -
17/09/2021
(1,200) Amgen, Inc., Call, 267.750, USD Morgan Stanley - -
02/07/2021
(1,200) Analog Devices, Inc., Call, USD Goldman Sachs (97) -
175.640, 02/07/2021
(5,163) Anglo American plc, Call, GBP J.P. Morgan (2,311) -
32.309, 17/09/2021
(14,089) Anglo American plc, Call, GBP HSBC (3,694) -
35.804, 02/07/2021
(2,259) Anheuser-Busch InBev SA/NV, EUR RBC - -
Call, 66.562, 02/07/2021
(900) Anthem, Inc., Call, 405.910, USD Morgan Stanley (2,715) -
06/08/2021
(1,100) Aon Global Ltd., Call, USD HSBC (2,440) -
261.250, 06/08/2021
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(20,500) Apple, Inc., Call, 143.940, USD RBC (27,488) -
06/08/2021
(20,500) Apple, Inc., Call, 145.150, USD RBC (52,586) (0.01)
17/09/2021
(4,300) Applied Materials, Inc., USD RBC (12,102) -
Call, 161.390, 17/09/2021
(6,700) Archer-Daniels-Midland Co., USD Morgan Stanley - -
Call, 70.850, 02/07/2021
(1,085) ASML Holding NV, Call, EUR Goldman Sachs (5,482) -
585.369, 02/07/2021
(747) ASML Holding NV, Call, EUR Goldman Sachs (5,557) -
661.820, 17/09/2021
(8,438) Assa Abloy AB, Call, 270.058, SEK J.P. Morgan (9) -
02/07/2021
(16,600) Astellas Pharma, Inc., Call, JPY Goldman Sachs (757) -
2,126.000, 06/08/2021
(2,751) AstraZeneca plc, Call, GBP J.P. Morgan (6,933) -
87.617, 06/08/2021
(2,960) AstraZeneca plc, Call, GBP Goldman Sachs (7,677) -
89.371, 17/09/2021
(9,600) AT&T, Inc., Call, 30.180, USD J.P. Morgan (2,978) -
17/09/2021
(3,856) Atlas Copco AB, Call, SEK Morgan Stanley (1,956) -
552.499, 06/08/2021
(14,009) Australia & New Zealand AUD UBS (11) -
Banking Group Ltd., Call,
29.126, 02/07/2021
(1,800) Autodesk, Inc., Call, USD RBC (8,174) -
310.550, 06/08/2021
(1,900) Automatic Data Processing, USD Morgan Stanley (1) -
Inc., Call, 204.900,
02/07/2021
(900) Avago Technologies Ltd., USD RBC - -
Call, 504.600, 02/07/2021
(400) Avago Technologies Ltd., USD RBC (2,878) -
Call, 515.080, 17/09/2021
(3,500) Ball Corp., Call, 88.590, USD Morgan Stanley (1,326) -
06/08/2021
(9,600) Bank of America Corp., Call, USD Goldman Sachs (7,046) -
44.110, 17/09/2021
(11,100) Bank of America Corp., Call, USD Goldman Sachs - -
45.470, 02/07/2021
(521,000) Bank of China Ltd., Call, HKD Morgan Stanley (703) -
2.943, 06/08/2021
(2,657) BASF SE, Call, 73.051, EUR UBS - -
02/07/2021
(2,525) Bayer AG, Call, 56.425, EUR Morgan Stanley (845) -
06/08/2021
(1,728) Bayerische Motoren Werke AG, EUR Goldman Sachs (270) -
Call, 91.669, 02/07/2021
(800) Becton Dickinson and Co., USD Morgan Stanley - -
Call, 262.290, 02/07/2021
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2,200) Berkshire Hathaway, Inc., USD Goldman Sachs (3,983) -
Call, 284.530, 06/08/2021
(1,600) Berkshire Hathaway, Inc., USD Goldman Sachs (4,309) -
Call, 293.240, 17/09/2021
(8,779) BHP Group Ltd., Call, 51.343, AUD Goldman Sachs (3,637) -
17/09/2021
(3,512) BHP Group Ltd., Call, 51.789, AUD RBC (1,071) -
06/08/2021
(11,718) BHP Group plc, Call, 23.011, GBP HSBC (2,830) -
06/08/2021
(400) BlackRock, Inc., Call, USD Morgan Stanley (9) -
903.010, 02/07/2021
(4,300) Blackstone Group, Inc. (The), USD Morgan Stanley (4,147) -
Call, 104.740, 06/08/2021
(1,000) Boeing Co. (The), Call, USD Morgan Stanley (2,756) -
282.400, 17/09/2021
(100) Booking Holdings, Inc., Call, USD Goldman Sachs - -
2,573.550, 02/07/2021
(7,600) Boston Scientific Corp., USD J.P. Morgan (4) -
Call, 45.810, 02/07/2021
(4,200) Bridgestone Corp., Call, JPY Goldman Sachs (2,253) -
5,491.000, 17/09/2021
(1,500) Bristol-Myers Squibb Co., USD Goldman Sachs (772) -
Call, 68.880, 06/08/2021
(9,600) Bristol-Myers Squibb Co., USD RBC (6,365) -
Call, 70.600, 17/09/2021
(4,439) British American Tobacco plc, GBP RBC (1,038) -
Call, 29.046, 06/08/2021
(9,500) Carrier Global Corp., Call, USD RBC (13,508) -
51.010, 17/09/2021
(2,300) Caterpillar, Inc., Call, USD Goldman Sachs (8,877) -
234.250, 17/09/2021
(3,300) Centene Corp., Call, 80.300, USD Morgan Stanley (2,438) -
06/08/2021
(6,800) Charles Schwab Corp. (The), USD RBC (6,900) -
Call, 80.960, 17/09/2021
(2,700) Chevron Corp., Call, 112.840, USD Goldman Sachs - -
02/07/2021
(316,000) China Construction Bank HKD J.P. Morgan - -
Corp., Call, 6.570,
02/07/2021
(200) Chipotle Mexican Grill, Inc., USD Goldman Sachs (4,163) -
Call, 1,628.910, 06/08/2021
(3,323) Cie Financiere Richemont SA, CHF UBS (26,030) -
Call, 104.956, 02/07/2021
(1,700) Cigna Holding Co., Call, USD RBC (5,331) -
256.950, 17/09/2021
(900) Cintas Corp., Call, 376.090, USD Morgan Stanley (6,429) -
02/07/2021
(8,700) Cisco Systems Inc/Delaware, USD Goldman Sachs (2,607) -
Call, 55.620, 06/08/2021
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(5,800) Cisco Systems Inc/Delaware, USD Goldman Sachs (4,531) -
Call, 56.320, 17/09/2021
(3,900) Citigroup, Inc., Call, USD RBC (3,437) -
77.590, 17/09/2021
(22,000) CK Hutchison Holdings Ltd., HKD Goldman Sachs - -
Call, 66.909, 02/07/2021
(5,600) Coca-Cola Co. (The), Call, USD Morgan Stanley - -
56.740, 02/07/2021
(5,600) Coca-Cola Co. (The), Call, USD Goldman Sachs (1,942) -
57.700, 17/09/2021
(4,400) Cognizant Technology USD Morgan Stanley - -
Solutions Corp., Call,
77.140, 02/07/2021
(8,500) Comcast Corp., Call, 60.010, USD Goldman Sachs (4,137) -
06/08/2021
(7,000) Comcast Corp., Call, 61.520, USD RBC (4,423) -
17/09/2021
(5,379) Commonwealth Bank of AUD J.P. Morgan (933) -
Australia, Call, 111.206,
17/09/2021
(7,758) Compass Group plc, Call, GBP UBS (604) -
16.699, 06/08/2021
(6,300) Corning, Inc., Call, 45.250, USD Goldman Sachs (1,461) -
06/08/2021
(4,000) CoStar Group, Inc., Call, USD Morgan Stanley - -
916.810, 02/07/2021
(700) Costco Wholesale Corp., Call, USD Goldman Sachs (5,897) -
407.570, 17/09/2021
(700) Costco Wholesale Corp., Call, USD Morgan Stanley (43) -
407.860, 02/07/2021
(1,900) Crown Castle International USD Morgan Stanley (5,263) -
Corp., Call, 194.960,
02/07/2021
(882) CSL Ltd., Call, 293.421, AUD UBS (53) -
02/07/2021
(1,138) CSL Ltd., Call, 320.913, AUD RBC (1,010) -
17/09/2021
(8,100) CSX Corp., Call, 103.410, USD Goldman Sachs (2,748) -
17/09/2021
(1,200) Cummins, Inc., Call, 258.530, USD Morgan Stanley (2,012) -
06/08/2021
(3,500) CVS Health Corp., Call, USD RBC (3,457) -
90.640, 17/09/2021
(5,100) Daiichi Sankyo Co. Ltd., JPY RBC (323) -
Call, 2,949.000, 17/09/2021
(5,700) Daiichi Sankyo Co. Ltd., JPY UBS - -
Call, 2,985.000, 02/07/2021
(2,400) Daikin Industries Ltd., Call, JPY J.P. Morgan - -
23,100.000, 02/07/2021
(6,977) Daimler AG, Call, 81.812, EUR Goldman Sachs (1) -
02/07/2021
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2,000) Danaher Corp., Call, 275.340, USD Goldman Sachs (839) -
02/07/2021
(1,000) Danaher Corp., Call, 278.830, USD Goldman Sachs (8,100) -
17/09/2021
(33,700) DBS Group Holdings Ltd., SGD RBC (8) -
Call, 30.876, 02/07/2021
(1,600) Deere & Co., Call, 374.320, USD Goldman Sachs (3,835) -
06/08/2021
(1,441) Deutsche Boerse AG, Call, EUR UBS (1,454) -
147.772, 02/07/2021
(6,135) Deutsche Post AG, Call, EUR Goldman Sachs (5,273) -
62.147, 17/09/2021
(22,260) Deutsche Telekom AG, Call, EUR Goldman Sachs (6,233) -
18.928, 17/09/2021
(700) Dexcom, Inc., Call, 488.750, USD RBC (1,683) -
06/08/2021
(10,070) Diageo plc, Call, 36.252, GBP Morgan Stanley (3,640) -
06/08/2021
(5,135) Diageo plc, Call, 36.884, GBP J.P. Morgan (2,361) -
17/09/2021
(1,300) Dollar General Corp., Call, USD Morgan Stanley (3,750) -
220.550, 06/08/2021
(2,800) Dominion Energy, Inc., Call, USD Morgan Stanley - -
80.120, 02/07/2021
(7,700) Dow Chemical Co. (The), Call, USD Morgan Stanley - -
73.660, 02/07/2021
(2,200) Duke Energy Corp., Call, USD Morgan Stanley - -
107.560, 02/07/2021
(9,055) E.ON SE, Call, 10.804, EUR UBS - -
02/07/2021
(1,700) Eaton Corp. plc, Call, USD RBC (1,797) -
154.290, 06/08/2021
(4,300) eBay, Inc., Call, 74.900, USD Goldman Sachs (5,811) -
06/08/2021
(1,000) Ecolab, Inc., Call, 227.670, USD Morgan Stanley - -
02/07/2021
(2,200) Edwards Lifesciences Corp., USD Morgan Stanley (7,446) -
Call, 100.220, 02/07/2021
(2,200) Edwards Lifesciences Corp., USD Morgan Stanley (4,006) -
Call, 112.760, 17/09/2021
(1,900) Eli Lilly & Co., Call, USD Morgan Stanley (9,550) -
243.610, 17/09/2021
(1,700) Eli Lilly & Co., Call, USD RBC (2,201) -
255.340, 06/08/2021
(3,300) Emerson Electric Co., Call, USD J.P. Morgan (6,282) -
99.300, 17/09/2021
(32,901) Enel SpA, Call, 8.483, EUR J.P. Morgan (1,159) -
17/09/2021
(300) Equinix, Inc., Call, 787.610, USD Morgan Stanley (4,817) -
02/07/2021
(7,955) Equinor ASA, Call, 198.990, NOK Morgan Stanley (1,127) -
06/08/2021
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1,000) Essex Property Trust, Inc., USD Morgan Stanley (1,509) -
Call, 303.630, 02/07/2021
(866) EssilorLuxottica SA, Call, EUR J.P. Morgan (4,494) -
158.634, 17/09/2021
(1,172) EssilorLuxottica SA, Call, EUR J.P. Morgan (1,569) -
163.325, 06/08/2021
(1,200) Estee Lauder Cos., Inc. USD J.P. Morgan (8,459) -
(The), Call, 322.380,
06/08/2021
(5,429) Experian plc, Call, 29.577, GBP Morgan Stanley (3,130) -
17/09/2021
(6,500) Exxon Mobil Corp., Call, USD RBC (5,640) -
69.850, 17/09/2021
(2,100) Facebook, Inc., Call, USD Goldman Sachs (8,029) -
349.610, 02/07/2021
(2,100) Facebook, Inc., Call, USD Goldman Sachs (11,334) -
377.670, 06/08/2021
(2,100) Facebook, Inc., Call, USD RBC (19,218) -
379.920, 17/09/2021
(800) FANUC Corp., Call, JPY J.P. Morgan (253) -
27,554.000, 02/07/2021
(500) Fast Retailing Co. Ltd., JPY Goldman Sachs (1,965) -
Call, 92,113.000, 06/08/2021
(1,100) FedEx Corp., Call, 337.250, USD Morgan Stanley (1,052) -
06/08/2021
(2,600) Fidelity National Information USD Morgan Stanley (809) -
Services, Inc., Call,
155.920, 6/08/2021
(2,800) Fiserv, Inc., Call, 117.490, USD Morgan Stanley (975) -
06/08/2021
(900) FleetCor Technologies, Inc., USD Morgan Stanley - -
Call, 295.690, 02/07/2021
(600) Former Charter Communications USD Goldman Sachs (3) -
Parent, Inc., Call, 754.520,
02/07/2021
(3,400) Fortive Corp., Call, 76.300, USD Morgan Stanley - -
02/07/2021
(38,601) Gazprom PJSC, Call, 7.730, USD HSBC (1,162) -
02/07/2021
(17,800) General Electric Co., Call, USD RBC (3,376) -
15.610, 17/09/2021
(3,400) General Mills, Inc., Call, USD Morgan Stanley - -
66.830, 02/07/2021
(49) Givaudan SA, Call, 4,486.557, CHF Goldman Sachs (3,170) -
17/09/2021
(98) Givaudan SA, Call, 4,523.630, CHF Morgan Stanley (1,862) -
06/08/2021
(7,503) GlaxoSmithKline plc, Call, GBP Goldman Sachs (1,089) -
15.342, 17/09/2021
(101,676) Glencore plc, Call, 3.568, GBP RBC - -
02/07/2021
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(800) Global Payments, Inc., Call, USD Morgan Stanley (1,619) -
208.920, 17/09/2021
(1,000) Global Payments, Inc., Call, USD Morgan Stanley - -
210.710, 02/07/2021
(279) Hermes International, Call, EUR RBC (35,840) (0.01)
1,116.295, 02/07/2021
(3,800) Hilton Worldwide Holdings, USD RBC (1,227) -
Inc., Call, 135.780,
06/08/2021
(7,600) Hitachi Ltd., Call, JPY UBS (7,411) -
7,011.000, 17/09/2021
(1,600) Home Depot, Inc. (The), Call, USD Goldman Sachs (15,691) -
321.940, 17/09/2021
(2,000) Home Depot, Inc. (The), Call, USD Goldman Sachs (9,190) -
325.190, 06/08/2021
(78,000) Hon Hai Precision Industry USD J.P. Morgan (2,382) -
Co. Ltd., Call, 123.010,
06/08/2021
(53,000) Hon Hai Precision Industry USD UBS (1,940) -
Co. Ltd., Call, 130.450,
17/09/2021
(5,700) Hong Kong Exchanges & HKD Goldman Sachs (4,727) -
Clearing Ltd., Call, 501.736,
17/09/2021
(7,400) Hong Kong Exchanges & HKD Goldman Sachs - -
Clearing Ltd., Call, 508.989,
02/07/2021
(3,200) Hoya Corp., Call, 16,259.000, JPY Goldman Sachs (6,684) -
17/09/2021
(25,743) HSBC Holdings plc, Call, GBP UBS - -
4.781, 02/07/2021
(10,057) Iberdrola SA, Call, 11.366, EUR RBC (200) -
17/09/2021
(15,823) Iberdrola SA, Call, 12.044, EUR UBS - -
02/07/2021
(800) IDEXX Laboratories, Inc., USD Morgan Stanley (42,451) (0.01)
Call, 584.050, 02/07/2021
(500) IDEXX Laboratories, Inc., USD Morgan Stanley (9,677) -
Call, 664.800, 17/09/2021
(700) Illinois Tool Works, Inc., USD RBC (1,200) -
Call, 233.620, 06/08/2021
(4,889) Industria de Diseno Textil EUR J.P. Morgan (605) -
SA, Call, 32.486, 06/08/2021
(204,000) Industrial & Commercial Bank HKD Goldman Sachs (103) -
of China Ltd., Call, 5.120,
06/08/2021
(9,771) Infineon Technologies AG, EUR RBC (32) -
Call, 35.813, 02/07/2021
(3,969) Infineon Technologies AG, EUR Goldman Sachs (1,889) -
Call, 38.755, 17/09/2021
(23,400) Infosys Ltd., Call, 19.800, USD Morgan Stanley (38,638) (0.01)
02/07/2021
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4,300) Intel Corp., Call, 61.230, USD Goldman Sachs - -
02/07/2021
(4,400) Intel Corp., Call, 64.280, USD Goldman Sachs (3,478) -
17/09/2021
(1,200) International Business USD Goldman Sachs (2,543) -
Machines Corp., Call,
154.370, 17/09/2021
(60,037) Intesa Sanpaolo SpA, Call, EUR UBS - -
2.519, 02/07/2021
(1,700) Intuit, Inc., Call, 519.500, USD RBC (18,506) -
17/09/2021
(600) Intuitive Surgical, Inc., USD Morgan Stanley (15,403) -
Call, 895.780, 02/07/2021
(13,147) Investor AB, Call, 205.118, SEK Goldman Sachs (4,868) -
17/09/2021
(1,700) IQVIA Holdings, Inc., Call, USD RBC (3,491) -
257.700, 06/08/2021
(15,400) ITOCHU Corp., Call, JPY RBC (1,760) -
3,540.000, 17/09/2021
(4,200) JD.com, Inc., Call, 86.610, USD Morgan Stanley (5,254) -
06/08/2021
(2,500) JD.com, Inc., Call, 89.850, USD Morgan Stanley (5,311) -
17/09/2021
(4,700) Johnson & Johnson, Call, USD Goldman Sachs (5,274) -
169.380, 06/08/2021
(4,000) Johnson & Johnson, Call, USD Goldman Sachs (4,997) -
173.480, 17/09/2021
(4,000) JPMorgan Chase & Co., Call, USD Goldman Sachs (9,129) -
164.950, 17/09/2021
(3,900) JPMorgan Chase & Co., Call, USD Morgan Stanley - -
172.800, 02/07/2021
(1,700) Kao Corp., Call, 7,175.000, JPY UBS - -
02/07/2021
(8,600) KDDI Corp., Call, 3,800.000, JPY RBC (1,581) -
17/09/2021
(432) Kering SA, Call, 762.518, EUR HSBC (156) -
02/07/2021
(500) Keyence Corp., Call, JPY UBS (368) -
57,416.000, 02/07/2021
(500) Keyence Corp., Call, JPY RBC (2,625) -
62,228.000, 17/09/2021
(1,200) Kimberly-Clark Corp., Call, USD Morgan Stanley (1,824) -
136.160, 06/08/2021
(1,100) KLA Corp., Call, 355.760, USD Morgan Stanley - -
02/07/2021
(12,000) Komatsu Ltd., Call, JPY Goldman Sachs (1,055) -
3,105.000, 06/08/2021
(6,050) Koninklijke Ahold Delhaize EUR UBS (1,764) -
NV, Call, 25.431, 06/08/2021
(2,412) Koninklijke DSM NV, Call, EUR Morgan Stanley (3,263) -
163.458, 06/08/2021
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3,341) Koninklijke Philips NV, Call, EUR UBS - -
49.594, 02/07/2021
(700) Lam Research Corp., Call, USD Morgan Stanley (5,763) -
716.180, 06/08/2021
(4,400) Liberty Broadband Corp., USD J.P. Morgan (34,023) (0.01)
Call, 169.820, 17/09/2021
(900) Linde plc, Call, 304.300, USD Morgan Stanley (4,190) -
17/09/2021
(1,500) Linde plc, Call, 316.230, USD Morgan Stanley - -
02/07/2021
(20,800) Link REIT, Call, 77.160, HKD Morgan Stanley (3) -
02/07/2021
(17,800) Link REIT, Call, 79.335, HKD Goldman Sachs (2,139) -
17/09/2021
(680) Lonza Group AG, Call, CHF J.P. Morgan (36,595) (0.01)
607.205, 02/07/2021
(319) Lonza Group AG, Call, CHF J.P. Morgan (2,746) -
712.088, 17/09/2021
(826) L’Oreal SA, Call, 411.675, EUR J.P. Morgan (1,799) -
17/09/2021
(1,600) Lowe’s Cos., Inc., Call, USD RBC (7,447) -
203.410, 17/09/2021
(2,400) Lowe’s Cos., Inc., Call, USD Goldman Sachs - -
209.080, 02/07/2021
(4,216) LUKOIL PJSC, Call, 86.190, USD J.P. Morgan (15,356) -
02/07/2021
(800) Lululemon Athletica, Inc., USD Morgan Stanley (1,524) -
Call, 370.680, 02/07/2021
(737) LVMH Moet Hennessy Louis EUR Goldman Sachs (3,800) -
Vuitton SE, Call, 702.686,
06/08/2021
(382) LVMH Moet Hennessy Louis EUR J.P. Morgan (2,437) -
Vuitton SE, Call, 729.844,
17/09/2021
(1,366) Macquarie Group Ltd., Call, AUD Goldman Sachs (254) -
158.600, 02/07/2021
(2,200) Marriott International, Inc., USD Morgan Stanley (1,186) -
Call, 154.870, 06/08/2021
(2,100) Marsh & McLennan Cos., Inc., USD J.P. Morgan (4,159) -
Call, 143.230, 06/08/2021
(2,800) Mastercard, Inc., Call, USD Morgan Stanley (1) -
396.790, 02/07/2021
(1,100) McDonald’s Corp., Call, USD Morgan Stanley - -
242.700, 02/07/2021
(1,000) McDonald’s Corp., Call, USD Goldman Sachs (1,456) -
245.570, 17/09/2021
(2,200) Medtronic plc, Call, 135.000, USD Morgan Stanley - -
02/07/2021
(22,300) Meituan, Call, 345.052, HKD Citigroup (39) -
02/07/2021
(5,600) Merck & Co., Inc., Call, USD Goldman Sachs (4,795) -
81.590, 17/09/2021
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1,504) Merck KGaA, Call, 166.926, EUR J.P. Morgan (3,445) -
06/08/2021
(1,800) Microchip Technology, Inc., USD RBC (2,873) -
Call, 166.840, 06/08/2021
(4,700) Micron Technology, Inc., USD RBC (4,269) -
Call, 94.340, 06/08/2021
(8,200) Microsoft Corp., Call, USD Morgan Stanley (62,104) (0.01)
263.880, 02/07/2021
(8,200) Microsoft Corp., Call, USD RBC (55,376) (0.01)
278.850, 17/09/2021
(8,200) Microsoft Corp., Call, USD Goldman Sachs (29,734) -
279.410, 06/08/2021
(6,300) Mitsubishi Corp., Call, JPY Goldman Sachs (117) -
3,111.000, 02/07/2021
(9,800) Mitsubishi Electric Corp., JPY UBS - -
Call, 1,806.000, 02/07/2021
(9,000) Mitsubishi Estate Co. Ltd., JPY UBS - -
Call, 1,957.000, 02/07/2021
(31,100) Mitsubishi UFJ Financial JPY Goldman Sachs (786) -
Group, Inc., Call, 649.000,
06/08/2021
(13,900) Mitsui & Co. Ltd., Call, JPY Goldman Sachs (1,651) -
2,876.000, 17/09/2021
(10,900) Mitsui Fudosan Co. Ltd., JPY RBC (969) -
Call, 3,076.000, 17/09/2021
(3,300) Monster Beverage 1990 Corp., USD Morgan Stanley (3,580) -
Call, 96.170, 06/08/2021
(1,000) Moody’s Corp., Call, USD Morgan Stanley (16,625) -
349.750, 02/07/2021
(7,400) Morgan Stanley, Call, 94.180, USD J.P. Morgan (198) -
02/07/2021
(1,900) Murata Manufacturing Co. JPY J.P. Morgan - -
Ltd., Call, 9,136.000,
02/07/2021
(2,600) Murata Manufacturing Co. JPY RBC (2,112) -
Ltd., Call, 9,466.000,
17/09/2021
(10,318) National Australia Bank Ltd., AUD Goldman Sachs (1,390) -
Call, 27.329, 06/08/2021
(8,050) Nestle SA, Call, 121.256, CHF RBC (6,140) -
17/09/2021
(4,900) NetEase, Inc., Call, 121.820, USD Goldman Sachs (12,166) -
06/08/2021
(900) Netflix, Inc., Call, 550.280, USD RBC (166) -
02/07/2021
(800) Netflix, Inc., Call, 567.060, USD RBC (13,645) -
17/09/2021
(4,300) Newmont Corp., Call, 69.040, USD Goldman Sachs (2,079) -
06/08/2021
(4,900) Newmont Corp., Call, 70.570, USD HSBC (4,092) -
17/09/2021
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3,500) NextEra Energy, Inc., Call, USD Morgan Stanley (1,849) -
78.240, 06/08/2021
(4,000) NextEra Energy, Inc., Call, USD Morgan Stanley (3,758) -
79.130, 17/09/2021
(3,600) Nidec Corp., Call, JPY RBC (8,571) -
13,841.000, 17/09/2021
(1,700) NIKE, Inc., Call, 141.360, USD Goldman Sachs (28,256) -
17/09/2021
(2,500) NIKE, Inc., Call, 146.980, USD Morgan Stanley (22,448) -
02/07/2021
(700) Nintendo Co. Ltd., Call, JPY J.P. Morgan (7) -
68,472.000, 02/07/2021
(8,100) Nippon Telegraph & Telephone JPY Goldman Sachs (593) -
Corp., Call, 3,069.000,
06/08/2021
(1,100) Norfolk Southern Corp., Call, USD RBC (1,407) -
280.490, 06/08/2021
(1,317) Novartis AG, Call, 90.227, CHF Goldman Sachs (566) -
17/09/2021
(9,960) Novo Nordisk A/S, Call, DKK UBS (16,070) -
548.883, 17/09/2021
(1,000) NVIDIA Corp., Call, 901.000, USD Morgan Stanley (24,758) -
17/09/2021
(1,900) NXP Semiconductors NV, Call, USD RBC (4,427) -
226.860, 06/08/2021
(3,900) Oracle Corp., Call, 80.930, USD Goldman Sachs (2,849) -
06/08/2021
(3,200) Oracle Corp., Call, 84.360, USD Goldman Sachs (3,518) -
17/09/2021
(800) O’Reilly Automotive, Inc., USD Morgan Stanley (2) -
Call, 589.370, 02/07/2021
(1,900) Oriental Land Co. Ltd., Call, JPY J.P. Morgan (161) -
16,297.000, 02/07/2021
(54,600) Oversea-Chinese Banking Corp. SGD RBC (4,270) -
Ltd., Call, 12.275,
06/08/2021
(1,000) Parker-Hannifin Corp., Call, USD RBC (2,502) -
324.990, 06/08/2021
(2,800) PayPal Holdings, Inc., Call, USD Goldman Sachs (36,013) (0.01)
279.960, 02/07/2021
(1,800) PayPal Holdings, Inc., Call, USD Goldman Sachs (15,286) -
313.010, 17/09/2021
(816) Pernod Ricard SA, Call, EUR Goldman Sachs (2,844) -
185.933, 02/07/2021
(816) Pernod Ricard SA, Call, EUR RBC (4,480) -
189.684, 17/09/2021
(4,200) Philip Morris International, USD Morgan Stanley (2) -
Inc., Call, 101.040,
02/07/2021
(36,000) Ping An Insurance Group Co. HKD Goldman Sachs (2,597) -
of China Ltd., Call, 82.814,
17/09/2021
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(19,000) Ping An Insurance Group Co. HKD Goldman Sachs (442) -
of China Ltd., Call, 83.028,
06/08/2021
(3,500) Procter & Gamble Co. (The), USD Goldman Sachs (5,442) -
Call, 140.690, 17/09/2021
(3,100) Progressive Corp. (The), USD Goldman Sachs (5,118) -
Call, 100.350, 06/08/2021
(1,000) Prologis, Inc., Call, USD Morgan Stanley (978) -
126.640, 06/08/2021
(3,700) Prologis, Inc., Call, USD RBC (5,013) -
129.460, 17/09/2021
(3,723) Prosus NV, Call, 95.880, EUR UBS - -
02/07/2021
(1,167) Prosus NV, Call, 97.285, EUR Morgan Stanley (950) -
17/09/2021
(10,882) Prudential plc, Call, 15.379, GBP J.P. Morgan (280) -
06/08/2021
(1,800) QUALCOMM, Inc., Call, USD RBC (6,566) -
152.000, 17/09/2021
(2,200) QUALCOMM, Inc., Call, USD RBC (4,368) -
152.820, 06/08/2021
(3,300) Raytheon Technologies Corp., USD Goldman Sachs - -
Call, 92.590, 02/07/2021
(4,600) Realty Income Corp., Call, USD RBC (3,553) -
69.730, 06/08/2021
(1,184) Reckitt Benckiser Group plc, GBP RBC (459) -
Call, 67.967, 06/08/2021
(1,321) Reckitt Benckiser Group plc, GBP J.P. Morgan (737) -
Call, 70.185, 17/09/2021
(8,200) Recruit Holdings Co. Ltd., JPY Goldman Sachs (3,087) -
Call, 6,436.000, 17/09/2021
(500) Regeneron Pharmaceuticals, USD Morgan Stanley (117) -
Inc., Call, 564.480,
02/07/2021
(7,494) RELX plc, Call, 19.576, GBP RBC (36) -
02/07/2021
(1,718) Rio Tinto Ltd., Call, AUD UBS - -
135.137, 02/07/2021
(4,011) Rio Tinto plc, Call, 65.418, GBP J.P. Morgan (2,200) -
06/08/2021
(1,204) Roche Holding AG, Call, CHF J.P. Morgan (5,703) -
357.595, 06/08/2021
(998) Roche Holding AG, Call, CHF Goldman Sachs (5,478) -
366.064, 17/09/2021
(1,000) Roper Technologies, Inc., USD Morgan Stanley (3,792) -
Call, 491.330, 06/08/2021
(3,000) Ross Stores, Inc., Call, USD Goldman Sachs (1,531) -
133.810, 06/08/2021
(600) S&P Global, Inc., Call, USD Morgan Stanley (6,120) -
400.630, 02/07/2021
(400) S&P Global, Inc., Call, USD Morgan Stanley (4,361) -
423.690, 17/09/2021
129/174
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2,123) Safran SA, Call, 140.783, EUR RBC (1,016) -
17/09/2021
(2,200) salesforce.com, Inc., Call, USD Goldman Sachs (5,271) -
260.760, 06/08/2021
(1,300) salesforce.com, Inc., Call, USD Goldman Sachs (4,857) -
275.230, 17/09/2021
(7,165) Samsung Electronics Co. Ltd., USD J.P. Morgan (1) -
Call, 77,658.000, 02/07/2021
(8,222) Samsung Electronics Co. Ltd., USD Morgan Stanley (7) -
Call, 84,747.000, 02/07/2021
(8,341) Samsung Electronics Co. Ltd., USD Goldman Sachs (10,154) -
Call, 86,450.000, 17/09/2021
(1,901) Sanofi, Call, 92.946, EUR HSBC - -
02/07/2021
(1,901) Sanofi, Call, 93.450, EUR J.P. Morgan (2,093) -
17/09/2021
(1,194) SAP SE, Call, 128.165, EUR Morgan Stanley (1,153) -
06/08/2021
(1,552) SAP SE, Call, 131.594, EUR Goldman Sachs (2,269) -
17/09/2021
(700) SBA Communications Corp., USD Morgan Stanley (2,872) -
Call, 334.990, 06/08/2021
(20,684) Sberbank of Russia PJSC, USD HSBC (879) -
Call, 18.610, 06/08/2021
(1,570) Schneider Electric SE, Call, EUR UBS (3,608) -
141.371, 17/09/2021
(2,279) Schneider Electric SE, Call, EUR RBC (1,067) -
143.571, 06/08/2021
(1,500) Sempra Energy, Call, 142.360, USD Morgan Stanley - -
02/07/2021
(1,000) ServiceNow, Inc., Call, USD RBC (7,235) -
618.260, 06/08/2021
(500) ServiceNow, Inc., Call, USD Morgan Stanley (6,983) -
619.400, 17/09/2021
(3,000) Seven & i Holdings Co. Ltd., JPY J.P. Morgan (2,545) -
Call, 5,526.000, 06/08/2021
(1,400) Sherwin-Williams Co. (The), USD Morgan Stanley (3,853) -
Call, 285.880, 06/08/2021
(1,500) Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., JPY UBS (1) -
Call, 19,944.000, 02/07/2021
(1,000) Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., JPY RBC (1,030) -
Call, 21,133.000, 17/09/2021
(3,600) Shiseido Co. Ltd., Call, JPY Goldman Sachs (2,935) -
8,682.000, 06/08/2021
(1,753) Siemens AG, Call, 145.109, EUR HSBC - -
02/07/2021
(1,241) Siemens AG, Call, 148.213, EUR J.P. Morgan (1,665) -
17/09/2021
(1,600) Simon Property Group, Inc., USD Morgan Stanley (4,191) -
Call, 143.380, 17/09/2021
(5,295) SK Hynix, Inc., Call, USD Morgan Stanley (5,700) -
142,506.000, 06/08/2021
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(500) SMC Corp., Call, 71,155.000, JPY Goldman Sachs (1,406) -
06/08/2021
(7,660) Smith & Nephew plc, Call, GBP UBS - -
16.719, 02/07/2021
(21,800) SoftBank Corp., Call, JPY J.P. Morgan (1,212) -
1,500.000, 06/08/2021
(7,500) SoftBank Group Corp., Call, JPY RBC (5,069) -
9,271.000, 17/09/2021
(7,400) Sony Group Corp., Call, JPY Goldman Sachs - -
11,770.000, 02/07/2021
(5,500) Southern Co. (The), Call, USD Morgan Stanley - -
67.210, 02/07/2021
(2,900) Square, Inc., Call, 293.960, USD RBC (8,582) -
06/08/2021
(6,600) Starbucks Corp., Call, USD Goldman Sachs (11,007) -
119.410, 17/09/2021
(1,500) Stryker Corp., Call, 278.260, USD RBC (4,970) -
17/09/2021
(3,400) Sumitomo Mitsui Financial JPY UBS - -
Group, Inc., Call, 4,359.000,
02/07/2021
(10,000) Sun Hung Kai Properties Ltd., HKD J.P. Morgan (519) -
Call, 124.018, 06/08/2021
(2,125) Swiss Re AG, Call, 89.445, CHF RBC (417) -
06/08/2021
(2,000) Synopsys, Inc., Call, USD Morgan Stanley (3,802) -
292.140, 06/08/2021
(3,500) Sysco Corp., Call, 82.400, USD Morgan Stanley (912) -
06/08/2021
(47,000) Taiwan Semiconductor USD UBS (13) -
Manufacturing Co. Ltd., Call,
633.340, 02/07/2021
(63,000) Taiwan Semiconductor USD UBS (9,780) -
Manufacturing Co. Ltd., Call,
677.080, 17/09/2021
(3,400) Takeda Pharmaceutical Co. JPY RBC - -
Ltd., Call, 4,029.000,
02/07/2021
(4,600) Takeda Pharmaceutical Co. JPY Goldman Sachs (947) -
Ltd., Call, 4,086.000,
17/09/2021
(2,300) Target Corp., Call, 251.380, USD RBC (14,225) -
17/09/2021
(3,200) TE Connectivity Ltd., Call, USD Morgan Stanley - -
145.390, 02/07/2021
(34,163) Tesco plc, Call, 2.447, GBP UBS - -
02/07/2021
(1,400) Tesla, Inc., Call, 734.120, USD Morgan Stanley (463) -
02/07/2021
(900) Thermo Fisher Scientific, USD Morgan Stanley (7,706) -
Inc., Call, 501.120,
02/07/2021
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(600) Thermo Fisher Scientific, USD Goldman Sachs (9,147) -
Inc., Call, 524.920,
17/09/2021
(7,400) TJX Cos., Inc. (The), Call, USD Morgan Stanley (2,481) -
71.740, 06/08/2021
(3,900) T-Mobile US, Inc., Call, USD Morgan Stanley (173) -
147.880, 02/07/2021
(3,900) Tokio Marine Holdings, Inc., JPY Goldman Sachs (802) -
Call, 5,492.000, 06/08/2021
(900) Tokyo Electron Ltd., Call, JPY RBC (2,909) -
57,134.000, 17/09/2021
(4,720) TotalEnergies SE, Call, EUR UBS - -
41.629, 02/07/2021
(2,900) Toyota Motor Corp., Call, JPY Goldman Sachs (7,714) -
9,423.000, 02/07/2021
(2,500) Toyota Motor Corp., Call, JPY Goldman Sachs (931) -
11,204.000, 17/09/2021
(400) TransDigm Group, Inc., Call, USD Morgan Stanley (493) -
655.780, 02/07/2021
(12,805) Transurban Group, Call, AUD UBS (203) -
14.443, 02/07/2021
(14,538) Transurban Group, Call, AUD J.P. Morgan (1,084) -
15.498, 17/09/2021
(5,900) Truist Financial Corp., Call, USD RBC (1,712) -
60.420, 06/08/2021
(5,100) Uber Technologies, Inc., USD RBC (2,454) -
Call, 60.770, 06/08/2021
(20,491) UBS Group AG, Call, 15.147, CHF RBC - -
02/07/2021
(2,935) Unilever plc, Call, 45.700, GBP RBC (683) -
17/09/2021
(1,500) Union Pacific Corp., Call, USD Goldman Sachs (4,927) -
230.020, 17/09/2021
(17,300) United Overseas Bank Ltd., SGD J.P. Morgan (87) -
Call, 26.351, 02/07/2021
(2,600) United Parcel Service, Inc., USD Goldman Sachs (14,816) -
Call, 214.940, 17/09/2021
(1,300) UnitedHealth Group, Inc., USD Morgan Stanley (9,755) -
Call, 417.220, 17/09/2021
(1,800) UnitedHealth Group, Inc., USD Goldman Sachs (5,685) -
Call, 418.930, 06/08/2021
(2,800) VeriSign, Inc., Call, USD Morgan Stanley (54) -
237.640, 02/07/2021
(1,400) Verisk Analytics, Inc., Call, USD Goldman Sachs (3,760) -
184.420, 17/09/2021
(1,700) Vertex Pharmaceuticals, Inc., USD Morgan Stanley (4,284) -
Call, 217.880, 17/09/2021
(1,166) Vinci SA, Call, 99.423, EUR J.P. Morgan (220) -
06/08/2021
(1,642) Vinci SA, Call, 104.199, EUR J.P. Morgan (575) -
17/09/2021
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3,500) Visa, Inc., Call, 241.180, USD Morgan Stanley (220) -
02/07/2021
(2,323) Volkswagen AG, Call, 257.312, EUR Morgan Stanley (3,884) -
17/09/2021
(3,690) Vonovia SE, Call, 56.796, EUR Goldman Sachs (3,748) -
17/09/2021
(4,246) Vonovia SE, Call, 58.525, EUR RBC (557) -
06/08/2021
(1,500) Walmart, Inc., Call, 144.980, USD Morgan Stanley (2,404) -
17/09/2021
(1,500) Walmart, Inc., Call, 150.350, USD Morgan Stanley - -
02/07/2021
(4,600) Walt Disney Co. (The), Call, USD Goldman Sachs (13) -
188.080, 02/07/2021
(2,700) Walt Disney Co. (The), Call, USD Goldman Sachs (7,352) -
190.020, 17/09/2021
(3,500) Waste Connections, Inc., USD J.P. Morgan (5,676) -
Call, 126.120, 17/09/2021
(4,653) Wesfarmers Ltd., Call, AUD RBC (3,230) -
59.870, 06/08/2021
(7,561) Wesfarmers Ltd., Call, AUD Morgan Stanley (5,753) -
60.365, 17/09/2021
(10,592) Westpac Banking Corp., Call, AUD Morgan Stanley (1,445) -
26.915, 06/08/2021
(9,400) Weyerhaeuser Co., Call, USD Morgan Stanley (1,209) -
37.640, 06/08/2021
(8,451) Woodside Petroleum Ltd., AUD Morgan Stanley (605) -
Call, 24.725, 06/08/2021
(1,900) Workday, Inc., Call, 265.880, USD Morgan Stanley (4,584) -
06/08/2021
(2,900) Xcel Energy, Inc., Call, USD J.P. Morgan - -
75.960, 02/07/2021
(1,700) Zimmer Biomet Holdings, Inc., USD Morgan Stanley - -
Call, 180.330, 02/07/2021
(3,100) Zoetis, Inc., Call, 196.150, USD Morgan Stanley (5,435) -
06/08/2021
(305) Zurich Insurance Group AG, CHF Goldman Sachs (566) -
Call, 388.587, 06/08/2021
オプション契約市場価値-負債合計 (1,815,904) (0.09)
クレジット・デフォルト・スワップ契約
カウン 純資産
ター・パー 支払/ 評価額 構成比
額面価額 通貨 ティ 参照組織 買/売 受取金利 満期日 (米ドル) (%)
J.P.
10,365,000 USD Morgan CDX.NA.HY.35-V1 Sell 5.00% 2025年12月20日 1,057,381 0.05
クレジット・デフォルト・スワップ契約市場価値-資産合計 1,057,381 0.05
クレジット・デフォルト・スワップ契約の正味時価評価額-資産合計 1,057,381 0.05
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ 2021年6月期半期
報 告書
2021年6月30日現在の連結貸借対照表
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
ドル・リクイディティ
(米ドル)
資産
投資有価証券取得価額 354,476,083
未実現評価益/(損) 20,873
投資有価証券評価額 354,496,956
現金預金およびブローカーへの預託金 52,580,505
未収追加金 108,176
その他資産 46
資産計 407,185,683
負債
未払解約金 13,613
未払運用報酬 55,923
その他負債 109,422
負債計 178,958
純資産総額 407,006,725
2021年6月30日現在の投資有価証券一覧表
投資有価証券明細表
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
ドル・リクイディティ
評価額 純資産構成比
投資 通貨 株数/額面金額
(米ドル) (%)
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券
社債
金融
US Treasury Bill 0% 01/07/2021
USD 34,000,000 34,000,000 8.35
US Treasury Bill 0% 15/07/2021
USD 4,323,000 4,322,937 1.06
US Treasury Bill 0% 29/07/2021
USD 6,500,000 6,499,747 1.60
US Treasury Bill 0% 09/09/2021
USD 35,394,000 35,390,903 8.70
US Treasury Bill 0% 23/09/2021
USD 33,700,000 33,696,265 8.28
US Treasury Bill 0% 07/10/2021
USD 34,000,000 33,995,603 8.35
US Treasury Bill 0% 28/10/2021
USD 37,450,000 37,443,501 9.20
185,348,956 45.54
社債合計 185,348,956 45.54
コマーシャルペーパー
金融
Banco Santander SA 0% 08/07/2021
USD 19,000,000 18,999,700 4.67
Credit Agricole Corporate and
Investment Bank 0% 07/09/2021
USD 24,250,000 24,246,608 5.96
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DNB Bank ASA 0% 12/08/2021
USD 14,750,000 14,748,767 3.62
DNB Bank ASA 0% 17/11/2021
USD 14,250,000 14,245,013 3.50
Mizuho Bank Ltd. 0% 17/03/2022
USD 19,000,000 18,974,888 4.66
Royal Bank of Canada 0% 21/03/2022
USD 24,000,000 23,966,560 5.89
Societe Generale SA 0% 16/08/2021
USD 10,000,000 9,999,073 2.46
Societe Generale SA 0% 03/01/2022
USD 19,000,000 18,984,110 4.66
Standard Chartered Bank 0% 26/07/2021
USD 10,000,000 9,999,169 2.46
Standard Chartered Bank 0% 21/01/2022
USD 15,000,000 14,984,112 3.68
169,148,000 41.56
コマーシャルペーパー合計 169,148,000 41.56
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券
および短期金融市場証券の合計 354,496,956 87.10
投資総額 354,496,956 87.10
現金 52,580,505 12.92
その他資産/(負債) (70,736) (0.02)
純資産総額 407,006,725 100.00
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2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2021年12月30日現在です。
【シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 3,301,562,428 円
Ⅱ 負債総額 4,368,356 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,297,194,072 円
Ⅳ 発行済口数 4,745,587,221 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6948 円
【シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジあり)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 251,683,510 円
Ⅱ 負債総額 2,147,548 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 249,535,962 円
Ⅳ 発行済口数 348,507,323 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7160 円
(参考)
シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 4,445,867,421 円
Ⅱ 負債総額 158 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,445,867,263 円
Ⅳ 発行済口数 2,735,602,544 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6252 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
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(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2021年12月末現在 資本金 490,000,000円
発行可能株式総数 39,200株
発行済株式総数 9,800株
●過去5年間における主な資本金の増減
該当事項はありません。
(2)委託会社の機構( 2021年12月末現在 )
① 経営体制
委託会社の業務執行等に関する意思決定機関としてある取締役会は、15名以内の取締役で構成されま
す。取締役の選任は株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有
する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行います。
取締役会はその決議をもって代表取締役1名以上を選任し、うち1名を代表取締役社長とします。また、
取締役会はその決議をもって、取締役会長、取締役副会長、取締役最高経営責任者、取締役副社長、専
務取締役および常務取締役を任命することができます。
取締役会はその決議をもって委託会社の経営に関するすべての重要事項、法令または定款によって定め
られた事項を決定します。
取締役会を招集するには、各取締役および監査役に対し、会日の少なくとも3日前までに招集通知を発し
なければなりません。ただし、取締役および監査役全員の同意を得て、招集期間を短縮し、または招集
手続を省略することができます。法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会は取締役会長が招集
し、議長となります。取締役会長に事故のある場合、あるいは取締役会長が任命されていない場合に
は、代表取締役の1名がこれに代わり、代表取締役のいずれにも事故のあるときには、予め取締役会の決
議によって定められた順序に従って他の取締役がこの任にあたります。
※委託会社の業務運営の組織体系は以下の通りです。
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② 投資運用に関する意思決定プロセス
Plan (計画) 基本的な運用方針は、シュローダー・グループのエコノミスト・チームが提供する
マクロリサーチ情報および各運用チームによる企業リサーチ、マーケット分析等の
情報を踏まえ、各運用チームの銘柄選定会議およびポートフォリオ構築会議等の運
用会議を経て決定されます。
Do (実行) 各運用チームのファンドマネジャーは、運用会議の議論内容等を踏まえ、運用基本
方針および顧客毎の運用ガイドラインに従って、ポートフォリオを構築します。
See (検証) プロダクト担当は月次でAladdinシステムに於いて、各ポートフォリオが個別の運
用ガイドラインに抵触していないかの確認を行います。このプロセスは、運用チー
ムから独立した、専任のインベストメント・リスク・チームによって管理され、そ
の内容は四半期毎にリスク・コミッティー(株式ヘッドおよび債券ヘッドが主催)で
承認されます。問題が生じた場合は、Schroder Investment Risk Framework[SIRF]
にて議論されます。
2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を
行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運
用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。
2021年12月末現在 、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きま
す。)。
ファンドの種類 本数 純資産総額(円)
追加型株式投資信託 51 391,007,465,348
3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)
並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)
に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号)並びに同規則第38条、第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平
成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第30期事業年度(2020年1月1日から2020年12月
31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。また、第31期
事業年度の中間会計期間(2021年1月1日から2021年6月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有
限責任監査法人により中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第29期 第30期
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
資 産 の 部
流 動 資 産
預金 1,345,979 1,534,103
62,562 49,578
前払費用
*2 1,010,000 642,500
貸付金
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*2 207,801 191,426
未収入金
639,271 661,082
未収委託者報酬
1,013,562 930,143
未収運用受託報酬
未収還付法人税等 67,568 36,319
未収還付消費税等 49,534 0
流 動 資 産 合 計 4,396,281 4,045,154
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
13,588 14,618
建物附属設備(純額) *1
37,863 37,439
*1
器具備品(純額)
51,451 52,057
有形固定資産合計
無 形 固 定 資 産
3,699 3,699
電話加入権
2,323 2,192
ソフトウェア
6,022 5,892
無形固定資産合計
投資その他の資産
- 2,301
投資有価証券
248,310 272,147
長期差入保証金
946,117 922,611
繰延税金資産
1,194,428 1,197,060
投資その他の資産合計
固 定 資 産 合 計 1,251,902 1,255,010
5,648,183 5,300,165
資 産 合 計
(単位:千円)
第29期 第30期
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
負 債 の 部
流 動 負 債
預り金 51,958 48,921
未払金
181,987 198,476
未払手数料
1,666,506 1,590,190
その他未払金 *2
76,786 78,265
未払費用
- 30,207
未払消費税等
流 動 負 債 合 計 1,977,239 1,946,060
固 定 負 債
542,551 503,570
長期未払金 *2
5,730 0
長期未払費用
840,311 908,080
退職給付引当金
14,773 5,915
役員退職慰労引当金
55,952 56,736
資産除去債務
固 定 負 債 合 計 1,459,318 1,474,302
3,436,558 3,420,362
負 債 合 計
純 資 産 の 部
株 主 資 本
490,000 490,000
資本金
資本剰余金
500,000 500,000
資本準備金
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500,000 500,000
資本剰余金合計
利益剰余金
その他利益剰余金
1,221,625 889,697
繰越利益剰余金
1,221,625 889,697
利益剰余金合計
2,211,625 1,879,697
株主資本合計
評価・換算差額等
- 104
その他有価証券評価差額金
- 104
評価・換算差額等合計
純 資 産 合 計 2,211,625 1,879,802
負 債 純 資 産 合 計 5,648,183 5,300,165
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第29期 第30期
自 2019年 1月 1日 自 2020年 1月 1日
至 2019年12月31日 至 2020年12月31日
営業収益
2,711,007 2,520,799
委託者報酬
運用受託報酬 3,914,289 3,145,290
2,216,257 1,658,573
その他営業収益
8,841,553 7,324,663
営業収益計
営業費用
807,843 739,677
支払手数料
105,904 118,242
広告宣伝費
1,080 0
公告費
調査費
217,840 212,694
調査費
1,473,096 1,261,593
委託調査費
3,000 2,200
図書費
298,912 296,291
事務委託費
営業雑経費
18,610 24,042
通信費
7,266 8,987
印刷費
13,722 11,509
協会費
5,238 4,983
諸会費
2,952,515 2,680,221
営業費用計
*1
一般管理費
給料
役員報酬 209,369 411,020
1,501,295 1,461,347
給料・手当
748,730 655,267
賞与
8,807 1,744
交際費
63,033 9,376
旅費交通費
48,865 39,608
租税公課
249,794 261,255
不動産賃借料
130,479 103,991
退職給付費用
5,273 13,641
役員退職慰労引当金繰入
191,334 186,076
法定福利費
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△ 9,311 17,045
固定資産減価償却費
1,489,533 1,295,403
諸経費
4,637,206 4,455,781
一般管理費計
*1
1,251,831 188,660
営業利益(△営業損失)
営業外収益
463 64
受取利息
15 8
受取配当金
70 -
有価証券売却益
- 15,700
為替差益
4,186 -
時効償還金
2,055 2,865
雑益
6,790 18,639
営業外収益計
営業外費用
10,117 -
為替差損
1,438 1,052
雑損失
11,555 1,052
営業外費用計
1,247,065 206,247
経常利益(△経常損失)
特別損失
61,497 61,288
割増退職金等
1,103 0
固定資産除却損
62,601 61,288
特別損失計
1,184,464 144,959
税引前当期純利益
298,822 85,880
法人税、住民税及び事業税
119,074 23,505
法人税等調整額
417,897 109,386
法人税等合計
766,567 35,572
当期純利益(△当期純損失)
(3)【株主資本等変動計算書】
第29期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等 純資産合計
資本金 資本 利益剰余金 株主資本 その他有価証券
剰余金 合計 評価差額金
資本 その他利益剰余金
準備金
繰越利益剰余金
当期首残高 490,000 500,000 1,925,057 2,915,057 △ 433 2,914,623
当期変動額
剰余金の配当 △ 1,470,000 △ 1,470,000 △ 1,470,000
当期純利益 766,567 766,567 766,567
株主資本以外の項目の 433 433
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - △ 703,432 △ 703,432 433 △ 702,998
当期末残高 490,000 500,000 1,221,625 2,211,625 - 2,211,625
第30期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等 純資産合計
資本金 資本 利益剰余金 株主資本 その他有価証券
剰余金 合計 評価差額金
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資本 その他利益剰余金
準備金
繰越利益剰余金
当期首残高 490,000 500,000 1,221,625 2,211,625 0 2,211,625
当期変動額
剰余金の配当 △ 367,500 △ 367,500 △ 367,500
当期純利益 35,572 35,572 35,572
株主資本以外の項目の 104 104
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - △ 331,927 △ 331,927 104 △ 331,822
当期末残高 490,000 500,000 889,697 1,879,697 104 1,879,802
重要な会計方針
第30期
項 目 自 2020年 1月 1日
至 2020年12月31日
1.有価証券の評価基準及び評価
その他有価証券
方法
時価のあるもの
当期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産
直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)に
よっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降取得の建物
附属設備については、定額法によっております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。ただし、ソフトウェア(自社利用分)
については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
によっております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒
実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収
可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に
係る当期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた
簡便法を適用しております。
(3) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当期末要支
給額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための
消費税等の会計処理
基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっておりま
す。
注記事項
(貸借対照表関係)
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第29期 第30期
2019年12月31日現在 2020年12月31日現在
*1 有形固定資産の減価償却累計額 *1 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 166,477千円 建物附属設備 167,961千円
器具備品 155,860千円 器具備品 165,765千円
(株主資本等変動計算書関係)
第29期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
第29期事業年度 第29期事業年度 第29期事業年度 第29期事業年度
期首株式数 増加株式数 減少株式数 期末株式数
発行済株式
普通株式 9,800株 - - 9,800株
合計 9,800株 - - 9,800株
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2019年
2018年 2019年
3月27日 普通株式 980,000 100,000
12月31日 3月29日
定時株主総会
2019年
2019年 2019年
9月24日 普通株式 490,000 50,000
6月30日 9月30日
取締役会
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
1株当たり
配当金の総額
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
配当額(円)
(千円)
2020年
2019年 2020年
3月23日 普通株式 245,000 25,000
12月31日 3月31日
定時株主総会
第30期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
第30期事業年度 第30期事業年度 第30期事業年度 第30期事業年度
期首株式数 増加株式数 減少株式数 期末株式数
発行済株式
普通株式 9,800株 - - 9,800株
合計 9,800株 - - 9,800株
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
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3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2020年
2019年 2020年
3月23日 普通株式 245,000 25,000
12月31日 3月31日
定時株主総会
2020年
2020年 2020年
9月28日 普通株式 122,500 12,500
6月30日 9月30日
取締役会
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
第29期 第30期
自 2019年 1月 1日 自 2020年 1月 1日
至 2019年12月31日 至 2020年12月31日
オペレーティング・リース取引のうち解約不能 オペレーティング・リース取引のうち解約不能
のものに係る未経過リース料 のものに係る未経過リース料
1年内 1,251千円 1年内 0千円
1年超 0千円 1年超 0千円
合計 1,251千円 合計 0千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
第29期 第30期
自 2019年 1月 1日 自 2020年 1月 1日
至 2019年12月31日 至 2020年12月31日
(1)金融商品に対する取組方針 (1)金融商品に対する取組方針
当社は顧客の資産運用を行う上で、自己資金に関し 同左
ても安全な運用を心掛けております。余剰資金は安全
性の高い金融資産で運用し、また、デリバティブ取引
等も行っておりません。
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(2)金融商品の内容及びそのリスク (2)金融商品の内容及びそのリスク
当座預金は、預金保険の対象であるため信用リスク 同左
はありません。
貸付金、営業債権である未収委託者報酬および未収
運用受託報酬、未収入金については、顧客の信用リス
クに晒されております。
未収入金、未収運用受託報酬、その他未払金および
長期未払金の一部には、海外の関連会社との取引によ
り生じた外貨建ての資産・負債を保有しているため、
為替相場の変動による市場リスクに晒されておりま
す。
(3)金融商品に係るリスク管理体制 (3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク) ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)
の管理 の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設 同左
時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付
けの高い金融機関でのみ運用し、預金に係る信用リス
クを管理しております。
貸付金は海外の関連会社に対するものであり、概ね
3ヵ月程度と短期であり、期限前でも必要に応じて一
部または全ての返済を要求できるという契約のため、
回収が不能となるリスクは僅少であります。
未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、投資信託
または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用して
いる資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは
僅少であります。
また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引
により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行わ
れる事により、回収が不能となるリスクは僅少であり
ます。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理 ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関 同左
しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、原
則、翌月中に決済が行われる事により、リスクは僅少
であります。
③流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくな ③流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくな
るリスク)の管理 るリスク)の管理
余剰資金はキャッシュフロー分析に基づき、関連会 同左
社への要求払い条件付き短期貸付で運用することによ
り、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
第29期(2019年12月31日現在)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。
(単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
(1) 預金 1,345,979 1,345,979 -
(2) 貸付金 1,010,000 1,010,000 -
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(3) 未収入金 207,801 207,801 -
(4) 未収委託者報酬 639,271 639,271 -
(5) 未収運用受託報酬 1,013,562 1,013,562 -
資産計 4,216,615 4,216,615 -
(1) 未払手数料 181,987 181,987 -
(2) その他未払金 1,666,506 1,666,506 -
(3) 長期未払金 542,551 543,790 △1,239
負債計 2,391,045 2,392,284 △1,239
第30期(2020年12月31日現在)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。
(単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
(1) 預金 1,534,103 1,534,103 -
(2) 貸付金 642,500 642,500 -
(3) 未収入金 191,426 191,426 -
(4) 未収委託者報酬 661,082 661,082 -
(5) 未収運用受託報酬 930,143 930,143 -
資産計 3,959,255 3,959,255 -
(1) 未払手数料 198,476 198,476 -
(2) その他未払金 1,590,190 1,590,190 -
(3) 長期未払金 503,570 504,495 △925
負債計 2,292,237 2,293,162 △925
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
第29期 第30期
2019年12月31日現在 2020年12月31日現在
資産 資産
(1)預金 (1)預金
預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価 同左
額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)貸付金 (2)貸付金
貸付金はすべて短期であるため、時価は帳簿 同左
価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(3)未収入金 (3)未収入金
未収入金は短期債権であるため、時価は帳簿 同左
価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(4)未収委託者報酬 (4)未収委託者報酬
未収委託者報酬は短期債権であるため、時価 同左
は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
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(5)未収運用受託報酬 (5)未収運用受託報酬
未収運用受託報酬は短期債権であるため、時 同左
価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
簿価額によっております。
負債 負債
(1)未払手数料 (1)未払手数料
未払手数料は短期債務であるため、時価は帳 同左
簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
(2)その他未払金 (2)その他未払金
その他未払金は短期債務であるため、時価は 同左
帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
(3)長期未払金 (3)長期未払金
長期未払金の時価の算定は、合理的に見積り 同左
した支払予定時期に基づき、日本国債の利回り
で割り引いた現在価値によっております。
(注2)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
第29期(2019年12月31日現在) (単位:千円)
1年以内 1年超
預金 1,345,979 -
貸付金 1,010,000 -
未収入金 207,801 -
未収委託者報酬 639,271 -
未収運用受託報酬 1,013,562 -
合計 4,216,615 -
第30期(2020年12月31日現在) (単位:千円)
1年以内 1年超
預金 1,534,103 -
貸付金 642,500 -
未収入金 191,426 -
未収委託者報酬 661,082 -
未収運用受託報酬 930,143 -
合計 3,959,255 -
(注3)社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
第29期(2019年12月31日現在)
該当事項はありません。
第30期(2020年12月31日現在)
該当事項はありません。
(有価証券関係)
1. その他有価証券
第29期(2019年12月31日現在)
該当事項はありません。
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第30期(2020年12月31日現在) (単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
1,778 1,663 115
証券投資信託受益証券
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
522 533 △11
証券投資信託受益証券
合計 2,301 2,197 104
2. 事業年度中に売却したその他有価証券
第29期(自2019年1月1日至2019年12月31日)
財務諸表等規則第8条の7により記載を省略しております。
第30期(自2020年1月1日至2020年12月31日)
財務諸表等規則第8条の7により記載を省略しております。
(退職給付関係)
第29期 第30期
自 2019年 1月 1日 自 2020年 1月 1日
至 2019年12月31日 至 2020年12月31日
1.採用している退職給付制度の概要 1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、退職一 同左
時金制度を採用しております。
当社が有する退職一時金制度では、簡便法により
退職給付引当金及び退職給付費用を計算しており、
給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しておりま
す。
2.確定給付制度 2.確定給付制度
(1)退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 (1)退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付引当金 期首における退職給付引当金
905,285千円 840,311千円
退職給付費用 130,479千円 退職給付費用 103,991千円
退職給付の支払額 △195,453千円 退職給付の支払額 △36,222千円
期末における退職給付引当金 期末における退職給付引当金
840,311千円 908,080千円
(2)退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に (2)退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に
計上された前払年金費用及び退職給付引当 計上された前払年金費用及び退職給付引当
金の調整表 金の調整表
積立型制度の退職給付債務 積立型制度の退職給付債務
- -
年金資産 - 年金資産 -
- -
非積立型制度の退職給付債務 非積立型制度の退職給付債務
840,311千円 908,080千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 貸借対照表に計上された負債と資産の純額
840,311千円 908,080千円
退職給付引当金 退職給付引当金
840,311千円 908,080千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 貸借対照表に計上された負債と資産の純額
840,311千円 908,080千円
(3)退職給付に関連する損益 (3)退職給付に関連する損益
簡便法で計算した退職給付費用 簡便法で計算した退職給付費用
130,479千円 103,991千円
(税効果会計関係)
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第29期 第30期
自 2019年 1月 1日 自 2020年 1月 1日
至 2019年12月31日 至 2020年12月31日
1.繰延税金資産発生の主な原因別内訳 1.繰延税金資産発生の主な原因別内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
(千円) (千円)
未払費用否認 665,647 未払費用否認 622,353
退職給付引当金損金 退職給付引当金損金
算入限度超過額 257,303 算入限度超過額 278,054
役員退職慰労引当金否認 4,523 役員退職慰労引当金否認 1,811
資産除去債務 17,132 資産除去債務 17,372
その他 1,510 その他 3,020
繰延税金資産小計 946,117 繰延税金資産小計 922,611
評価性引当額 - 評価性引当額 -
繰延税金資産合計 946,117 繰延税金資産合計 922,611
繰延税金資産の純額 946,117 繰延税金資産の純額 922,611
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の
担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の 負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異
原因となった主要な項目別内訳 の原因となった主要な項目別内訳
法定実効税率 30.6% 法定実効税率 30.6%
(調整) (調整)
役員賞与等永久に損金 役員賞与等永久に損金
算入されない項目 4.9% 算入されない項目 61.2%
過年度法人税等 0.0% 過年度法人税等 0.5%
その他 △0.3% その他 △16.7%
税効果会計適用後の 税効果会計適用後の
法人税等の負担率 35.3% 法人税等の負担率 75.5%
(資産除去債務関係)
1.資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要
当社は、本社事務所の賃借契約において、建物所有者との間で貸室賃貸借契約を締結しており、賃借期間終
了時に原状回復する義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を10年間(建物附属設備の減価償却期間)と見積り、割引率は当該減価償却期間に見合う国債
の流通利回り(1.4%)を使用して、資産除去債務の金額を計算しております。
(3)当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円)
第29期 第30期
自 2019年 1月 1日 自 2020年 1月 1日
至 2019年12月31日 至 2020年12月31日
期首残高 91,375 55,952
有形固定資産の取得に伴う増加額 - -
その他増減額(△は減少) △35,422 783
期末残高 55,952 56,736
2. 貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
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<セグメント情報>
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行う
とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。ま
た「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理
業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメントとしております。
従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
<関連情報>
第29期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1.製品およびサービスごとの情報
(単位:千円)
海外ファンド
投資信託業 投資顧問業 その他 合計
サービス
外部顧客への
2,711,007 3,914,289 1,939,468 276,788 8,841,553
営業収益
2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
(単位:千円)
日本 その他 合計
6,158,330 2,683,223 8,841,553
(注) 海外外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める地域はありません。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ご
との有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
<報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報>
該当事項はありません。
<報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報>
該当事項はありません。
<報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報>
該当事項はありません。
第30期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1.製品およびサービスごとの情報
(単位:千円)
海外ファンド
投資信託業 投資顧問業 その他 合計
サービス
外部顧客への
2,520,799 3,145,290 1,399,699 258,873 7,324,663
営業収益
2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
(単位:千円)
日本 その他 合計
5,324,188 2,000,474 7,324,663
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(注) 海外外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める地域はありません。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ご
との有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
<報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報>
該当事項はありません。
<報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報>
該当事項はありません。
<報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報>
該当事項はありません。
(関連当事者との取引)
第29期 ( 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 )
1 関連当事者との取引
(1) 親会社
(単位 千円)
議決権
関連
会社等の 事業の の所有
種類 所在地 資本金 当事者 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
名称 内容 (被所有)
との関係
割合
親会社 シュローダー・イ イギリス、 425.5 持株 被所有 当社への 剰余金の配当 1,470,000 - -
ンターナショナ ロンドン市 百万 会社 直接100% 出資
ル・ホールディン ポンド
グス・リミテッド
最終 シュローダー・ イギリス、 282.5 持株 被所有 当社の 一般管理費 71,267 未払金 119,523
親会社 ピーエルシー ロンドン市 百万 会社 間接100% 最終 (役員および (その他
ポンド 親会社 従業員の賞与 未払金)
の負担金)
(注1) 長期 135,141
未払金
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)当社の役員及び従業員への賞与の支払いの一部は、シュローダー・ピーエルシーより行われております。 但し、これらの費用は
シュローダー・ピーエルシーより当社に請求されるものであり、未払いの金額については、シュローダー・ピーエルシーに対する
債務として処理しております。
(2) 兄弟会社等
(単位 千円)
議決権
関連
会社等の 事業の の所有
種類 所在地 資本金 当事者 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
名称 内容 (被所有)
との関係
割合
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親会社 シュローダー・ イギリス、 61.6 資金 - 余資の 資金の回収 4,530,000 貸付金 1,010,000
の フィナンシャル・ ロンドン市 百万 管理業 貸付等 (注6)
子会社 サービセズ・リミ ポンド
(注2) テッド 資金の貸付 4,040,000
(注6)
受取利息 463 未収入金 24
兄弟 シュローダー・イ イギリス、 155.0 投資 - 運用受託 運用受託 67,947 未収運用 9,713
会社 ンベストメント・ ロンドン市 百万 運用業 契約の 報酬の受取 受託報酬
(注3) マネージメント・ ポンド 再委任等 (注7)
リミテッド
サービス提供 305,298 未収入金 55,332
業務報酬
の受取
(注8)
情報提供業務 159,053
報酬の受取
(注9)
役務提供業務 63,840
の対価の受取
(注9)
運用再委託報 1,092,097 未払金 129,496
酬の支払 (その他
(注7) 未払金)
一般管理費 356,723
(諸経費)の支
払(注9)
兄弟 シュローダー・イ シンガポール 50.7 投資 - 運用受託 運用受託報酬 61,401 未収運用 5,295
ンベストメント・ 百万 運用業 契約の の受取(注7) 受託報酬
会社
マネージメント・ シンガ 再委任、
(注4)
(シンガポー ポールド 業務
サービス提供 180,139 未収入金 12,277
ル)・リミテッド ル 委託等
業務報酬
の受取
(注8)
役務提供業務 10,786
の対価の受取
(注9)
運用再委託報 17,780 未払金 76,016
酬の支払 (その他
(注7) 未払金)
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一般管理費(諸 717,726
経費)の支払
(注9)
兄弟 シュローダー・イ ルクセンブル 14.6 資産 - 運用受託 運用受託報酬 1,419,530 未収運用 110,631
会社の ンベストメント・ ク 百万 管理業 契約の の受取(注7) 受託報酬
子会社 マネージメント ユーロ 再委任等
(注5) (ヨーロッパ)・
エス・エー
サービス提供 1,081,204 未収入金 82,042
業務報酬
の受取
(注8)
未払金 7,653
(その他
未払金)
(注2)当社の最終親会社であるシュローダー・ピーエルシーが、直接の子会社であるシュローダー・アドミニストレイション・リミテッ
ド、及び、その直接の子会社であるシュローダー・フィナンシャル・ホールディングス・リミテッドを通して、シュローダー・
フィナンシャル・サービセズ・リミテッドの議決権の100%を保有しております。
(注3)当社の親会社であるシュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッドが、シュローダー・インベストメント・
マネージメント・リミテッドの議決権の100%を保有しております。
(注4)当社の親会社であるシュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッドが、シュローダー・インベストメント・
マネージメント・(シンガポール)・リミテッドの議決権の100%を保有しております。
(注5)当社の兄弟会社であるシュローダー・インターナショナル・ファイナンス・ビー・ヴィーが、シュローダー・インベストメント・
マネージメント(ヨーロッパ)・エス・エーの議決権の100%を保有しております。
(注6)資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済期間は概ね3ヶ月であります。なお、
担保は受け入れておりません。
(注7)各社間の運用受託報酬の収受については、各ファンドの契約毎に契約運用資産に対する各社の運用資産の割合に応じた一定の比率
により決定しております。
(注8)各社間のサービス提供業務の報酬の収受については、各ファンドの契約毎に、グループ会社間の契約に基づき、一定の比率により
決定しております。
(注9)情報提供業務・役務提供業務・調査費・その他営業費用及び一般管理費(諸経費)の報酬の収受については、当業務に関する支出
を勘案して合理的な金額により行っております。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
シュローダー・ピーエルシー(最終親会社、ロンドン証券取引所に上場)
シュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッド(親会社、非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務諸表
該当事項はありません。
第30期 ( 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 )
1 関連当事者との取引
(1) 親会社
(単位 千円)
議決権
関連
会社等の 事業の の所有
種類 所在地 資本金 当事者 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
名称 内容 (被所有)
との関係
割合
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親会社 シュローダー・イ イギリス、 425.5 持株 被所有 当社への 剰余金の配当 367,500 - -
ンターナショナ ロンドン市 百万 会社 直接100% 出資
ル・ホールディン ポンド
グス・リミテッド
最終 シュローダー・ イギリス、 282.5 持株 被所有 当社の 一般管理費 103,606 未払金 106,895
親会社 ピーエルシー ロンドン市 百万 会社 間接100% 最終 (役員および (その他
ポンド 親会社 従業員の賞与 未払金)
の負担金)
(注1) 長期 156,744
未払金
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)当社の役員及び従業員への賞与の支払いの一部は、シュローダー・ピーエルシーより行われております。 但し、これらの費用は
シュローダー・ピーエルシーより当社に請求されるものであり、未払いの金額については、シュローダー・ピーエルシーに対する
債務として処理しております。
(2) 兄弟会社等
(単位 千円)
議決権
関連
会社等の 事業の の所有
種類 所在地 資本金 当事者 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
名称 内容 (被所有)
との関係
割合
親会社 シュローダー・ イギリス、 61.6 資金 - 余資の 資金の回収 3,182,500 貸付金 642,500
の フィナンシャル・ ロンドン市 百万 管理業 貸付等 (注5)
子会社 サービセズ・リミ ポンド
(注2) テッド 資金の貸付 2,815,000
(注5)
受取利息 64 未収入金 0
兄弟 シュローダー・イ イギリス、 155.0 投資 - 運用受託 運用受託 37,329 未収運用 3,797
会社 ンベストメント・ ロンドン市 百万 運用業 契約の 報酬の受取 受託報酬
(注3) マネージメント・ ポンド 再委任等 (注6)
リミテッド
サービス提供 280,596 未収入金 43,220
業務報酬
の受取
(注7)
情報提供業務 154,845
報酬の受取
(注8)
役務提供業務 48,038
の対価の受取
(注8)
運用再委託報 901,637 未払金 176,391
酬の支払 (その他
(注6) 未払金)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
一般管理費 352,166
(諸経費)の
支払
(注8)
兄弟 シュローダー・イ ルクセンブル 14.6 資産 - 運用受託 運用受託 1,068,371 未収運用 113,967
会社の ンベストメント・ ク 百万 管理業 契約の 報酬の受取 受託報酬
子会社 マネージメント ユーロ 再委任等 (注6)
(注4) (ヨーロッパ)・
エス・エー
サービス提供 737,191 未収入金 85,441
業務報酬
の受取
(注7)
運用再委託 35,856 未払金 2,893
報酬の支払 (その他
(注6) 未払金)
(注2)当社の最終親会社であるシュローダー・ピーエルシーが、直接の子会社であるシュローダー・アドミニストレイション・リミテッ
ド、及び、その直接の子会社であるシュローダー・フィナンシャル・ホールディングス・リミテッドを通して、シュローダー・
フィナンシャル・サービセズ・リミテッドの議決権の100%を保有しております。
(注3)当社の親会社であるシュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッドが、シュローダー・インベストメント・
マネージメント・リミテッドの議決権の100%を保有しております。
(注4)当社の兄弟会社であるシュローダー・インターナショナル・ファイナンス・ビー・ヴィーが、シュローダー・インベストメント・
マネージメント(ヨーロッパ)・エス・エーの議決権の88%、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドが
12%を保有しております。
(注5)資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済期間は概ね3ヶ月であります。なお、
担保は受け入れておりません。
(注6)各社間の運用受託報酬の収受については、各ファンドの契約毎に契約運用資産に対する各社の運用資産の割合に応じた一定の比率
により決定しております。
(注7)各社間のサービス提供業務の報酬の収受については、各ファンドの契約毎に、グループ会社間の契約に基づき、一定の比率により
決定しております。
(注8)情報提供業務・役務提供業務・調査費・その他営業費用及び一般管理費(諸経費)の報酬の収受については、当業務に関する支出
を勘案して合理的な金額により行っております。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
シュローダー・ピーエルシー(最終親会社、ロンドン証券取引所に上場)
シュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッド(親会社、非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務諸表
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第29期 第30期
自 2019年 1月 1日 自 2020年 1月 1日
至 2019年12月31日 至 2020年12月31日
156/174
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1株当たり純資産額 225,676円03銭 1株当たり純資産額 191,816円54銭
1株当たり当期純利益 78,221円18銭 1株当たり当期純利益 3,629円86銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額
については、潜在株式が存在しないため記載してお については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。 りません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 766,567千円 損益計算書上の当期純利益 35,572千円
普通株式に係る当期純利益 766,567千円 普通株式に係る当期純利益 35,572千円
普通株式に帰属しない金額の主要な内訳 普通株式に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 9,800 株 普通株式の期中平均株式数 9,800 株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
中 間 財 務 諸 表
(1) 中 間 貸 借 対 照 表
(単位:千円)
第31期 中間会計期間末
2021年6月30日
資 産 の 部
流 動 資 産
預金 2,128,441
前払費用 66,942
貸付金 1,000,000
未収入金 158,486
未収委託者報酬 684,530
未収運用受託報酬 647,954
流 動 資 産 合 計
4,686,355
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建物附属設備(純額) *1 16,161
器具備品(純額) *1 38,733
有形固定資産合計
54,895
無 形 固 定 資 産
5,375
投資その他の資産
投資有価証券 1,348
長期差入保証金 272,147
繰延税金資産 822,114
投資その他の資産合計
1,095,610
固 定 資 産 合 計
1,155,881
資 産 合 計
5,842,237
(単位:千円)
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第31期 中間会計期間末
2021年6月30日
負 債 の 部
流 動 負 債
預り金
45,346
未払金
1,276,167
未払費用
53,747
未払法人税等
167,970
未払消費税等 *2
213,314
賞与引当金
333,400
役員賞与引当金
71,381
流 動 負 債 合 計
2,161,326
固 定 負 債
長期未払金
350,572
退職給付引当金
899,019
役員退職慰労引当金
8,680
資産除去債務
57,131
固 定 負 債 合 計
1,315,403
負 債 合 計
3,476,730
純 資 産 の 部
株 主 資 本
資本金
490,000
資本剰余金
資本準備金 500,000
資本剰余金合計
500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 1,375,450
利益剰余金合計
1,375,450
株主資本合計
2,365,450
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
56
評価・換算差額等合計
56
純 資 産 合 計
2,365,506
負 債 純 資 産 合 計
5,842,237
(2)中 間 損 益 計 算 書
(単位:千円)
第31期 中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
営 業 収 益
委託者報酬
1,426,472
運用受託報酬
3,095,225
その他営業収益
852,322
営 業 収 益 計
5,374,020
営業費用及び一般管理費
*4
4,595,073
営 業 利 益
778,946
営 業 外 収 益
*1
1,155
営 業 外 費 用 *2
36,649
経 常 利 益
743,452
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特 別 損 失
*3
7,683
税引前中間純利益
735,769
法人税、住民税及び事業税
149,519
法人税等調整額
100,497
法人税等合計
250,016
中間純利益
485,752
(3)中 間 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
第31期 中間会計期間(自 2021年1月1日 至 2021年6月30日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金
資本準備金 その他利益剰余金
繰越利益剰余金
490,000 500,000 889,697 1,879,697 104 1,879,802
当期首残高
当中間期変動額
485,752 485,752 485,752
中間純利益
△ 47 △ 47
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
- - 485,752 485,752 △ 47 485,704
当中間期変動額合計
490,000 500,000 1,375,450 2,365,450 56 2,365,506
当中間期末残高
重要な会計方針
第31期中間会計期間
自 2021年1月 1日
項 目
至 2021年6月30日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法(評
価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原
価は、移動平均法により算定)によっております。
2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、2016年4月1日以
降取得の建物附属設備については、定額法によって
おります。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。ただし、ソフトウェア
(自社利用分)については、社内における利用可能
期間(5年)に基づく定額法によっております。
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3. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に
ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不
能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払いに備えるため、支給
見込額に基づき中間会計期間に見合う分を計上して
おります。
(3) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払いに備えるため、支給見
込額に基づき中間会計期間に見合う分を計上してお
ります。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付引当金及び退職給付費用の計算
に、退職給付に係る当中間会計期間末自己都合要支
給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適
用しております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づ
く当中間会計期間末要支給額を計上しております。
4. その他中間財務諸表作成のための基本となる 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に
重要な事項
よっております。
注 記 事 項
(中間貸借対照表関係)
第31期中間会計期間末
項 目
2021年6月30日現在
*1. 有形固定資産の減価償却累計額 建物附属設備 168,802千円
器具備品 170,542千円
*2. 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払
消費税等として表示しております。
(中間損益計算書関係)
第31期中間会計期間
項 目 自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
*1. 営業外収益の主要項目 受取利息 92千円
受取配当金 17千円
有価証券売却益 319千円
雑益 725千円
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*2. 営業外費用の主要項目 為替差損 36,265千円
雑損失 383千円
*3. 特別損失の主要項目 割増退職金等 7,683千円
*4. 減価償却実施額 有形固定資産 7,779千円
無形固定資産 517千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第31期中間会計期間(自 2021年1月1日 至 2021年6月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
第31期事業年度 第31期中間会計 第31期中間会計 第31期中間会計
期首株式数 期間増加株式数 期間減少株式数 期間末株式数
発行済株式
普通株式 9,800株 - - 9,800株
合計 9,800株 - - 9,800株
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末日後となるもの
該当事項はありません。
(金融商品関係)
第31期中間会計期間末(2021年6月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
2021年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
2,128,441千円 2,128,441千円 -
(1) 預金
1,000,000千円 1,000,000千円 -
(2) 貸付金
158,486千円 158,486千円 -
(3) 未収入金
684,530千円 684,530千円 -
(4) 未収委託者報酬
647,954千円 647,954千円 -
(5) 未収運用受託報酬
4,619,413千円 4,619,413千円 -
資産計
1,276,167千円 1,276,167千円 -
(1) 未払金
(2) 長期未払金 350,572千円 351,256千円 △683千円
負債計 1,626,739千円 1,627,423千円 △683千円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1)預金
預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(2)貸付金
貸付金は短期債権であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(3)未収入金
未収入金は短期債権であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(4)未収委託者報酬
未収委託者報酬は短期債権であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
おります。
(5)未収運用受託報酬
未収運用受託報酬は短期債権であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
ております。
負債
(1)未払金
未払金は短期債務であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(2)長期未払金
長期未払金の時価の算定は、合理的に見積りした支払予定時期に基づき、日本国債の利回りで割り引いた
現在価値によっております。
(有価証券関係)
その他有価証券
第31期中間会計期間末(2021年6月30日現在)
区分 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
中間貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの 1,348千円 1,292千円 56千円
証券投資信託受益証券
中間貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの
- 千円 - 千円 - 千円
証券投資信託受益証券
合計 1,348千円 1,292千円 56千円
(資産除去債務関係)
第31期中間会計期間末(2021年6月30日現在)
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
当事業年度期首残高 56,736千円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
有形固定資産の取得に伴う増加額 -千円
その他増減額(△は減少) 395 千円
当中間会計期間末残高 57,131 千円
(セグメント情報等)
<セグメント情報>
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行う
とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。ま
た「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理
業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメントとしております。
従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
<関連情報>
第31期中間会計期間(自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 )
1. 製品およびサービスごとの情報
(単位:千円)
海外ファンド
投資信託業 投資顧問業 その他 合計
サービス
外部顧客への
1,426,472 3,095,225 721,471 130,850 5,374,020
営業収益
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
(単位:千円)
日本 その他 合計
4,397,368 976,651 5,374,020
(注) 海外外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める地域はありませ
ん。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域
ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先については以下の通り
です。
(単位:千円)
相手先 営業収益 関連するセグメント名
A社(※) 1,578,006 投資運用及び投資助言・代理事業
(※) A社との間で守秘義務契約を負っているため、社名の公表は控えております。
<報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報>
第31期中間会計期間(自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 )
該当事項はありません。
<報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報>
第31期中間会計期間(自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 )
該当事項はありません。
<報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報>
第31期中間会計期間(自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 )
該当事項はありません。
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(1株当たり情報)
第31期中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
1株当たり純資産額 241,378 円25銭
1株当たり中間純利益 49,566 円60銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
1株当たり中間純利益の算定上の基礎
中間損益計算書上の中間純利益 485,752 千円
普通株式に係る中間純利益 485,752 千円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 9,800 株
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
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資本金の額
名 称 事業の内容
( 2021年3月末現在 )
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 : 株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円( 2021年3月末現在 )
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者( 株式会社日本カストディ銀行 )へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2021年3月末 現在)
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社SBI証券 48,323百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
金融商品取引法に定める第一種
フィデリティ証券株式会社 10,857百万円
金融商品取引業を営んでいま
*1
す。
950百万円
フィリップ証券株式会社
松井証券株式会社 11,945百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
オーストラリア・アンド・ニュー
ジーランド・バンキング・グルー
2,232,998 百万円
銀行法に基づき銀行業を営んで
*2
プ・リミテッド(銀行)
います。
*1
33,076百万円
株式会社滋賀銀行
1,839 百万円
*1
おかやま信用金庫
(出資の総額)
信用金庫法に基づき信用金庫の
事業を営んでいます。
3,641 百万円
*1
広島信用金庫
(出資の総額)
*1 フィリップ証券株式会社、株式会社滋賀銀行、おかやま信用金庫、広島信用金庫は、「シュロー
ダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)」のみの
取扱いとなります。
*2 募集の取扱いを行ないません。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、 収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年 6月16日 臨時報告書
2021年 9月 3日 有価証券届出書
2021年 9月 3日 有価証券報告書
2021年 9月16日 臨時報告書
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独立監査人の監査報告書
2021年3月18日
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社の2020年1月1日から2020年12月31日ま
での第30期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シュロー
ダー・インベストメント・マネジメント株式会社の2020年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業
年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響
を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
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る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年1月12日
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 佐々木 貴司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藪谷 峰
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているシュローダー・インカムアセット・アロケーション (毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)の2021年6月4
日から2021年12月3日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シュロー
ダー・インカムアセット・アロケーション (毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)の2021年12月3日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適 正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年1月12日
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 佐々木 貴司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藪谷 峰
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているシュローダー・インカムアセット・アロケーション (毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり)の2021年6月4
日から2021年12月3日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シュロー
ダー・インカムアセット・アロケーション (毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり)の2021年12月3日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適 正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2021年9月22日
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社の2021年1月1日から2021年12月31日ま
での第31期事業年度の中間会計期間(2021年1月1日から2021年6月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわ
ち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を
行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社の2021年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する
中間会計期間(2021年1月1日から2021年6月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認
める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
その内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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