FW専用ファンド(スタンダードコース) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第5期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月11日-令和3年12月10日) |
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提出者 | FW専用ファンド(スタンダードコース) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年3月10日 提出
【計算期間】 第5期(自 2020年12月11日至 2021年12月10日)
【ファンド名】 FWりそな国内債券インデックスファンド
FWりそな国内株式インデックスファンド
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)
FWりそな新興国債券インデックスファンド
FWりそな先進国株式インデックスファンド
FWりそな新興国株式インデックスファンド
FWりそな国内リートインデックスファンド
FWりそな先進国リートインデックスファンド
【発行者名】 りそなアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 西岡 明彦
【本店の所在の場所】 東京都江東区木場一丁目5番65号
【事務連絡者氏名】 塚田 光子
【連絡場所】 東京都江東区木場一丁目5番65号
【電話番号】 03-6704-3821
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
<FWりそな国内債券インデックスファンド>
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
<FWりそな国内株式インデックスファンド>
東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)>
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行
います。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)>
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運
用を行います。
<FWりそな新興国債券インデックスファンド>
JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)の動きに連動する投資成
果を目指して運用を行います。
<FWりそな先進国株式インデックスファンド>
MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用
を行います。
<FWりそな新興国株式インデックスファンド>
MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指
して運用を行います。
<FWりそな国内リートインデックスファンド>
東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
<FWりそな先進国リートインデックスファンド>
S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指し
て運用を行います。
② ファンドの基本的性格
<FWりそな国内債券インデックスファンド>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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2)属性区分
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(債券 一般)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
投資対象資産(債券)とが異なります。
<FWりそな国内株式インデックスファンド>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(株式 一般)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
投資対象資産(株式)とが異なります。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(債券 公債)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
投資対象資産(債券)とが異なります。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(債券 公債)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
投資対象資産(債券)とが異なります。
<FWりそな新興国債券インデックスファンド>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(債券 公債)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
投資対象資産(債券)とが異なります。
<FWりそな先進国株式インデックスファンド>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(株式 一般)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
投資対象資産(株式)とが異なります。
<FWりそな新興国株式インデックスファンド>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(株式 一般)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
投資対象資産(株式)とが異なります。
<FWりそな国内リートインデックスファンド>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(不動産投信)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
投資対象資産(不動産投信)とが異なります。
<FWりそな先進国リートインデックスファンド>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(不動産投信)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
投資対象資産(不動産投信)とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
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(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券: 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
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①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・FWりそな国内債券インデックスファンド:5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・FWりそな国内株式インデックスファンド:3,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし):3,000億円を限度として信託金を追加
することができます。
・FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり):3,000億円を限度として信託金を追加
することができます。
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・FWりそな新興国債券インデックスファンド:2,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。
・FWりそな先進国株式インデックスファンド:3,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。
・FWりそな新興国株式インデックスファンド:1,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。
・FWりそな国内リートインデックスファンド:1,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。
・FWりそな先進国リートインデックスファンド:1,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2017年1月5日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2021年3月11日
・ファンド総称変更
新総称: FW専用ファンド(スタンダードコース)
旧総称: りそなファンドラップ(スタンダードコース)
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況( 2021年12月末 現在)
1)資本金
1,000百万円
2)沿革
2015年8月3日: りそなアセットマネジメント株式会社設立
2020年1月1日: 株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
株式会社りそなホールディングス 東京都江東区木場一丁目5番65号 3,960,000株 100%
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
<FWりそな国内債券インデックスファンド>
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、NOMURA-BPI総合に採用されている
国内の債券に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い
ます。なお、NOMURA-BPI総合への連動性を高めるため、国内債券を対象とした債券先物
取引を活用することがあります。
② マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<FWりそな国内株式インデックスファンド>
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採
用されている国内の株式に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資
成果を目指して運用を行います。なお、東証株価指数(TOPIX、配当込み)への連動性を高め
るため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または国内株式を対象とし
た株価指数先物取引を活用することがあります。
② マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本と
します。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)>
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換
算ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換
算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、FTSE世界国債インデック
ス(除く日本、円換算ベース)への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたET
F(上場投資信託証券)または海外の債券先物取引を活用することがあります。
② マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)>
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円
ヘッジ・円ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日
本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、FTSE世界
国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)への連動性を高めるため、先進国債券の指数
を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または海外の債券先物取引を活用することがありま
す。
② マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 為替ヘッジはマザーファンドにおいて行うため、当ファンドにおいては原則として為替ヘッジを行
いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<FWりそな新興国債券インデックスファンド>
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイ
バーシファイド(円換算ベース)に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、JPモルガンGBI-EMグローバ
ル・ダイバーシファイド(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
な お、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)への連動性を
高めるため、海外の債券先物取引を活用することがあります。
② マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<FWりそな先進国株式インデックスファンド>
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、先進国株式または先進国株式の指数を対象指
数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換
算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、MSCI-KOKUSA
I指数(配当込み、円換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する
株価指数先物取引を活用することがあります。
② マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<FWりそな新興国株式インデックスファンド>
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、新興国の株式または新興国株式の指数を対象
指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数(配当
込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、MSCIエ
マージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商
品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。
② マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<FWりそな国内リートインデックスファンド>
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証REIT指数(配当込み)に採用されて
いる不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目
指して運用を行います。なお、東証REIT指数(配当込み)への連動性を高めるため、東証RE
IT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取
引を活用することがあります。
② マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<FWりそな先進国リートインデックスファンド>
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、先進国の不動産投資信託証券および不動産関
連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証
券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動す
る投資成果を目指して運用を行います。なお、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、
円換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引を活用
することがあります。
② マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、前述の「運用プロセスの
イメージ」をご参照ください。
(2)【投資対象】
<FWりそな国内債券インデックスファンド>
RM国内債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の債券に直接投資するこ
とがあります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるもの
とします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20
条、第21条および第22条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、親投資信託「RM国内債券マザーファンド」の受益証券、ならびに次
の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
きます。)に投資することを指図することができます。
1)転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当また
は株主割当により取得した株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
す。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から7)までの証券または証書の性質を有す
るもの
9)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
10)投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
います。)
11)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
13)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
15)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
16)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
17)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに8)および13)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに10)の証券のうち投資法人債券な
らびに8)および13)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社
債」 といい、9)の証券および10)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といい
ます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指
図、資金の借入れの指図を行うことができます。
<FWりそな国内株式インデックスファンド>
RM国内株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の株式に直接投資するこ
とがあります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるもの
とします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、親投資信託「RM国内株式マザーファンド」の受益証券、ならびに次
の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
きます。)に投資することを指図することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有す
るもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに14)の証券のうち投資法人債券
ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、13)の証券および14)の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有
価証券の貸付けの指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)>
RM先進国債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の債券に
直接投資することがあります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20
条、第21条および第22条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、親投資信託「RM先進国債券マザーファンド」の受益証券、ならびに
次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除きます。)に投資することを指図することができます。
1)転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当また
は株主割当により取得した株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
す。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から7)までの証券または証書の性質を有す
るもの
9)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
10)投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
います。)
11)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
13)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
15)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
16)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
17)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに8)および13)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに10)の証券のうち投資法人債券な
らびに8)および13)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社
債」といい、9)の証券および10)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といい
ます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、有価
証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)>
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)の受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を
除く先進国の債券に直接投資することがあります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20
条、第21条および第22条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、親投資信託「RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」の
受益証券、ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当また
は株主割当により取得した株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
す。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から7)までの証券または証書の性質を有す
るもの
9)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
10)投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
います。)
11)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
13)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
15)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
16)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
17)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに8)および13)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに10)の証券のうち投資法人債券な
らびに8)および13)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社
債」といい、9)の証券および10)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といい
ます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、有価
証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
<FWりそな新興国債券インデックスファンド>
RM新興国債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の債券に直接投資す
ることがあります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20
条、第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、親投資信託「RM新興国債券マザーファンド」の受益証券、ならびに
次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除きます。)に投資することを指図することができます。
1)転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当また
は株主割当により取得した株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
す。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から7)までの証券または証書の性質を有す
るもの
9)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
10)投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
います。)
11)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
価証券にかかるものに限ります。)
13)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
15)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
16)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
17)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに8)および13)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに10)の証券のうち投資法人債券な
らびに8)および13)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社
債」といい、9)の証券および10)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といい
ます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、直物
為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を
行うことができます。
<FWりそな先進国株式インデックスファンド>
RM先進国株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の株式
(DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含み
ます。)および先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に直接投資することが
あります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、親投資信託「RM先進国株式マザーファンド」の受益証券、ならびに
次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除きます。)に投資することを指図することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有す
るもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに14)の証券のうち投資法人債券
ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、13)の証券および14)の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うこと
ができます。
<FWりそな新興国株式インデックスファンド>
RM新興国株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の株式(DR(預託
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。)およ
び新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に直接投資することがあります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、親投資信託「RM新興国株式マザーファンド」」の受益証券、ならび
に次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有す
るもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに14)の証券のうち投資法人債券
ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、13)の証券および14)の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
資金の借入れの指図を行うことができます。
<FWりそな国内リートインデックスファンド>
RM国内リートマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の不動産投資信託証券
(一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。)に直接投資することが
あります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるもの
とします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、親投資信託「RM国内リートマザーファンド」の受益証券、ならびに
次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除きます。)に投資することを指図することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有す
るもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに14)の証券のうち投資法人債券
ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、13)の証券および14)の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有
価証券の貸付けの指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
<FWりそな先進国リートインデックスファンド>
RM先進国リートマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の不動
産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。)、不動
産関連株式および不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に直
接投資することがあります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
35/523
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、親投資信託「RM先進国リートマザーファンド」の受益証券、ならび
に次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有す
るもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに14)の証券のうち投資法人債券
ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、13)の証券および14)の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うこと
ができます。
《参考情報》
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<RM国内債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざし
て運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券
投資方針 ① 主として、NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資
し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運
用を行います。なお、NOMURA-BPI総合への連動性を高めるた
め、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。
② 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資は、行いません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM国内株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資
成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式
投資方針 ① 主として、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式
に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資
成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数(TOPIX、配当
込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたETF
(上場投資信託証券)または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活
用することがあります。
② 株式(指数先物取引、ETF(上場投資信託証券)を含みます。)の組入
比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM先進国債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動き
に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先進
国の債券
投資方針 ① 主として、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用
されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日
本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。なお、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)への連
動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資
信託証券)または海外の債券先物取引を活用することがあります。
② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)
の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に採用されている
先進国の債券を主要投資対象とします。
投資方針 ① 主として、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)
に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除
く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用
を行います。なお、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円
ベース)への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたE
TF(上場投資信託証券)または海外の債券先物取引を活用することがあ
ります。
② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
40/523
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年12月10日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM新興国債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド
(円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)
に採用されている新興国の債券
・新興国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針 ① 主として、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド
(円換算ベース)に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興
国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、J
PモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベー
ス)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、JP
モルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)
への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがありま
す。
② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM先進国株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の
動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている(上場予定および
店頭登録予定を含みます。)先進国株式(*)(日本の株式を除きます。以下
同じ。)
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
する証券および証書等を含みます。
・先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF
(上場投資信託証券)に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込
み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。なお、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)へ
の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物
取引を活用することがあります。
② 株式またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM新興国株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算
ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている(上場予定および
店頭登録予定を含みます。)新興国株式(*)
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
する証券および証書等を含みます。
・新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針 ① 主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたETF
(上場投資信託証券)に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数
(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を
行います。なお、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円
換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場す
る株価指数先物取引を活用することがあります。
② 株式またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
44/523
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<RM国内リートマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめ
ざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(一般社
団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。)
投資方針 ① 主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信
託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成
果をめざして運用を行います。なお、東証REIT指数(配当込み)への
連動性を高めるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたE
TF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取引を活用すること
があります。
② 不動産投資信託証券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通
常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
45/523
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<RM先進国リートマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベー
ス)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・先進国(除く日本)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されて
いるまたは店頭登録されている(登録予定を含みます。)不動産投資信託証
券(一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいま
す。)
・先進国(除く日本)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されて
いるまたは店頭登録されている(登録予定を含みます。)不動産関連株式
・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資
信託証券)
投資方針 ① 主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進
国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資
信託証券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、
円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。な
お、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)へ
の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引
を活用することがあります。
② 不動産投資信託証券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通
常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
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その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
(3)【運用体制】
① ファンドの運用体制は以下のとおりです。
※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は5名程度、コンプライアン
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ス・リスク管理委員会は3名程度 で構成されています。
② りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。
委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うとともに、流
動性リスクを含む運用リスクの管理を行っています。
③ ファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
受け取っております。
※上記の運用体制は、 2022年1月1日 現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
2)原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3)留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
額について示唆、保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース(一般コース)>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日ま
で)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
<FWりそな国内債券インデックスファンド>
1)株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3)外貨建資産への投資は、行いません。
4)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
5)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
7)投資する株式の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りで
はありません。
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2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるも
の とします。
8)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数にか
かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに約款第
16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、8)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま
す。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ8)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
9)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
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を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
10)金利先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの
指図をすることができます。
2.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる
ヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信
託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
る信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
11)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
12)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
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2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
も しくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<FWりそな国内株式インデックスファンド>
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
3)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への投資は、行いません。
5)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
7)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
8)投資する株式等の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
投資することを指図することができるものとします。
9)信用取引の指図範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2. 前記1. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ)株式分割により取得する株券
ハ)有償増資により取得する株券
ニ)売出しにより取得する株券
ホ)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前
の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
ヘ)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(ホ)に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
10)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
も のをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数にか
かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに約款第
16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま
す。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
11)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
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6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)金利先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの
指図をすることができます。
2.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる
ヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信
託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
る信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
14)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
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4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)>
1)株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
4)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
5)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
7)投資する株式の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りで
はありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるも
のとします。
8)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数にか
かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに約款第
16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、8)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
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ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
ヘッ ジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の
範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ8)で規定す
る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
3.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
から第6号までに掲げる金融商品で運用している額(以下ロ)において「金融商品運用額等」
といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ8)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
9)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
10)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
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先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
4.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下4.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「保有外貨建資産の時価総
額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
5.前記3.および4.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
6.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
します。
7.委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
11)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
12)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
13)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
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の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
い います。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
14)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)>
1)株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
4)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
5)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
7)投資する株式の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りで
はありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるも
のとします。
8)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
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ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取 る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数にか
かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに約款第
16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、8)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の
範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ8)で規定す
る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
3.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
から第6号までに掲げる金融商品で運用している額(以下ロ)において「金融商品運用額等」
といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ8)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
9)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
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3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
し た額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
10)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
4.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下4.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「保有外貨建資産の時価総
額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
5.前記3.および4.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
6.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
します。
7.委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
11)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
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託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
12)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
13)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
14)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<FWりそな新興国債券インデックスファンド>
1)株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
4)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
5)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
7)投資する株式の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
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のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りで
はありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるも
のとします。
8)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数にか
かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに約款第
16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、8)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の
範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ8)で規定す
る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
3.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
から第6号までに掲げる金融商品で運用している額(以下ロ)において「金融商品運用額等」
といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
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貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
益 証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ8)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
9)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
10)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
4.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下4.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「保有外貨建資産の時価総
額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
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有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
5.前記3.および4.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
6.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
します。
7.委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
11)直物為替先渡取引の運用指図
1.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
との指図をすることができます。
2.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
するとみなした額との合計額(以下3.において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
います。)が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約(反対の売買による
解消を含む。)を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
13)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
14)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
い います。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
15)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
3)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
5)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
7)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
8)投資する株式等の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
投資することを指図することができるものとします。
9)信用取引の指図範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2. 前記1. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ)株式分割により取得する株券
ハ)有償増資により取得する株券
ニ)売出しにより取得する株券
ホ)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
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236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前
の 旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
ヘ)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(ホ)に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
10)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数にか
かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに約款第
16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の
範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規定す
る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
3.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
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から第6号までに掲げる金融商品で運用している額(以下ロ)において「金融商品運用額等」
といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
貨 建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
11)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
4.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下4.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「保有外貨建資産の時価総
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額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
有 外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
5.前記3.および4.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
6.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
します。
7.委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
14)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
15)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
16)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<FWりそな新興国株式インデックスファンド>
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1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
3)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
5)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
7)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
8)投資する株式等の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
投資することを指図することができるものとします。
9)信用取引の指図範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2. 前記1. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ)株式分割により取得する株券
ハ)有償増資により取得する株券
ニ)売出しにより取得する株券
ホ)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前
の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
ヘ)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(ホ)に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
10)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
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価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
お よび組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数にか
かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに約款第
16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の
範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規定す
る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
3.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
から第6号までに掲げる金融商品で運用している額(以下ロ)において「金融商品運用額等」
といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
11)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
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ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信 託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
4.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下4.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「保有外貨建資産の時価総
額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
5.前記3.および4.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
6.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
します。
7.委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)直物為替先渡取引の運用指図
1.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
との指図をすることができます。
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2.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
で はありません。
3.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
するとみなした額との合計額(以下3.において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
います。)が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約(反対の売買による
解消を含む。)を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
14)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
15)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
16)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
17)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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1)不動産投資信託証券および株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
3)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への投資は、行いません。
5)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
7)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
8)投資する株式等の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
投資することを指図することができるものとします。
9)信用取引の指図範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2. 前記1. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ)株式分割により取得する株券
ハ)有償増資により取得する株券
ニ)売出しにより取得する株券
ホ)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前
の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
ヘ)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(ホ)に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
10)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
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す。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数にか
かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに約款第
16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま
す。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
11)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)金利先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの
指図をすることができます。
2.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
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ありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる
ヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信
託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
る信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
14)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<FWりそな先進国リートインデックスファンド>
1)不動産投資信託証券および株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
3)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
5)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
7)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
8)投資する株式等の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
投資することを指図することができるものとします。
9)信用取引の指図範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2. 前記1. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ)株式分割により取得する株券
ハ)有償増資により取得する株券
ニ)売出しにより取得する株券
ホ)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前
の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
ヘ)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(ホ)に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
10)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数にか
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かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに約款第
16 条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の
範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規定す
る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
3.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
から第6号までに掲げる金融商品で運用している額(以下ロ)において「金融商品運用額等」
といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
11)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
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ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
4.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下4.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「保有外貨建資産の時価総
額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
5.前記3.および4.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
6.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
します。
7.委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
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ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
14)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
15)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
16)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
<FWりそな国内債券インデックスファンド>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・金利(債券価格)変動リスク
金利(債券価格)は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
変動します。債券価格は、一般に金利が上昇(低下)した場合は値下がり(値上がり)します。債
券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
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たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてNOMURA-BPI総合(以下、当項目において
「指数」といいます。)に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由から、
当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・運用管理費用(信託報酬)、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
<FWりそな国内株式インデックスファンド>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
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実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
こ とにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて東証株価指数(TOPIX、配当込み)(以下、当
項目において「指数」といいます。)に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下
の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・運用管理費用(信託報酬)、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・金利(債券価格)変動リスク
金利(債券価格)は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
変動します。債券価格は、一般に金利が上昇(低下)した場合は値下がり(値上がり)します。債
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
④ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベー
ス)(以下、当項目において「指数」といいます。)に連動する投資成果を目指して運用します
が、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
替レートと一致しない場合があること。
・運用管理費用(信託報酬)、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
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<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・金利(債券価格)変動リスク
金利(債券価格)は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
変動します。債券価格は、一般に金利が上昇(低下)した場合は値下がり(値上がり)します。債
券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることとしていますが、為替変動リ
スクを完全に排除できるものではなく、為替変動の影響をうけ、基準価額が下落する場合がありま
す。また為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差相当分のコ
ストがかかります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
④ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・
円ベース)(以下、当項目において「指数」といいます。)に連動する投資成果を目指して運用し
ますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合がありま
す。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
替レートと一致しない場合があること。
・運用管理費用(信託報酬)、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
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の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
<FWりそな新興国債券インデックスファンド>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・金利(債券価格)変動リスク
金利(債券価格)は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
変動します。債券価格は、一般に金利が上昇(低下)した場合は値下がり(値上がり)します。債
券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
④ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシ
ファイド(円換算ベース)(以下、当項目において「指数」といいます。)に連動する投資成果を
目指して運用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離す
る場合があります。
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・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
替レートと一致しない場合があること。
・運用管理費用(信託報酬)、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
<FWりそな先進国株式インデックスファンド>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
④ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてMSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算
ベース)(以下、当項目において「指数」といいます。)に連動する投資成果を目指して運用しま
すが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合がありま
す。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
替レートと一致しない場合があること。
・運用管理費用(信託報酬)、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
<FWりそな新興国株式インデックスファンド>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
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為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、 基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
④ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてMSCIエマージング・マーケット指数(配当込
み、円換算ベース)(以下、当項目において「指数」といいます。)に連動する投資成果を目指し
て運用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合
があります。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
替レートと一致しない場合があること。
・運用管理費用(信託報酬)、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
<FWりそな国内リートインデックスファンド>
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産価格、賃貸料等)、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて東証REIT指数(配当込み)(以下、当項目にお
いて「指数」といいます。)に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由か
ら、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・運用管理費用(信託報酬)、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
87/523
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<FWりそな先進国リートインデックスファンド>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産価格、賃貸料等)、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
④ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算
ベース)(以下、当項目において「指数」といいます。)に連動する投資成果を目指して運用しま
すが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合がありま
す。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
替レートと一致しない場合があること。
・運用管理費用(信託報酬)、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
88/523
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待 できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
(2)リスク管理体制
○委託会社における投資リスクに対する管理体制
①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
的にパフォーマンス評価を実施 するとともに、 流動性リスクを含む運用リスクの状況、 法令・主な投資
制限 等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に 運用評価 委員会に報告します。
②運用 評価 委員会は、運用実績 、流動性リスクを含む運用リスクの状況、 主な投資制限等の遵守状況 およ
び 運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門 に対
する管理・指導 、改善提案等 を行い ます。 なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証
結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
運用 リスク を 管理 する部門 は、 運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える または 受益者
の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
ついては定期的に 取締役会 等 に報告します。
※上記体制は 2022年1月1日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
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① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た
額とします。
<FWりそな国内債券インデックスファンド>
年率0.275%(税抜0.250%)
<FWりそな国内株式インデックスファンド>
年率0.330%(税抜0.300%)
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)>
年率0.385%(税抜0.350%)
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)>
年率0.385%(税抜0.350%)
<FWりそな新興国債券インデックスファンド>
年率0.605%(税抜0.550%)
<FWりそな先進国株式インデックスファンド>
年率0.440%(税抜0.400%)
<FWりそな新興国株式インデックスファンド>
年率0.660%(税抜0.600%)
<FWりそな国内リートインデックスファンド>
年率0.330%(税抜0.300%)
<FWりそな先進国リートインデックスファンド>
年率0.440%(税抜0.400%)
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
ファンド
合計 委託会社 販売会社 受託会社
FWりそな国内債券インデックス
0.250% 0.190%
ファンド
FWりそな国内株式インデックス
0.300% 0.240%
ファンド
FWりそな先進国債券インデック
0.350% 0.290%
スファンド(為替ヘッジなし)
FWりそな先進国債券インデック
0.350% 0.290%
スファンド(為替ヘッジあり)
FWりそな新興国債券インデック
0.550% 0.490% 0.030% 0.030%
スファンド
FWりそな先進国株式インデック
0.400% 0.340%
スファンド
FWりそな新興国株式インデック
0.600% 0.540%
スファンド
FWりそな国内リートインデック
0.300% 0.240%
スファンド
FWりそな先進国リートインデッ
0.400% 0.340%
クスファンド
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
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支払先 主な役務
ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
委託会社
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
販売会社
供等の対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ
月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了の
ときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は翌営業日)、
および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
② 有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
信託財産中から都度支払われます。(消費税等相当額を含みます。)
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
④ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者の負担
とし、当該益金から支払われます。
⑤ その他諸費用(法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等)および当該
諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
す(現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。)。
※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
の計算方法の概要等を記載することができません。
○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示
することができません。
○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
示すことができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税 (「国内株インデックス」のみ配当控除の適
用があります。その他のファンドは、配当控除の適用はありません。) のいずれかを選択することも
できます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
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*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
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※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2021年12月末 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが
変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧
めします。
5【運用状況】
【FWりそな国内債券インデックスファンド】
以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 75,867,629,200 99.93
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 52,635,469 0.07
合計(純資産総額) 75,920,264,669 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM国内債券マザーファンド 72,186,136,252 1.0532 76,033,318,603 1.0510 75,867,629,200 99.93
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.93
合 計 99.93
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
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①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年12月11日) 28,958 28,958 0.9997 0.9997
第2計算期間末 (2018年12月10日) 47,611 47,611 1.0020 1.0020
第3計算期間末 (2019年12月10日) 40,701 40,701 1.0188 1.0188
第4計算期間末 (2020年12月10日) 46,501 46,501 1.0102 1.0102
第5計算期間末 (2021年12月10日) 74,613 74,613 1.0064 1.0064
2020年12月末日 47,542 ― 1.0082 ―
2021年 1月末日 47,642 ― 1.0055 ―
2月末日 48,096 ― 0.9969 ―
3月末日 50,486 ― 1.0035 ―
4月末日 52,539 ― 1.0052 ―
5月末日 54,836 ― 1.0054 ―
6月末日 57,944 ― 1.0057 ―
7月末日 61,416 ― 1.0104 ―
8月末日 63,903 ― 1.0094 ―
9月末日 65,762 ― 1.0057 ―
10月末日 70,434 ― 1.0044 ―
11月末日 73,276 ― 1.0065 ―
12月末日 75,920 ― 1.0041 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 0.0000
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 0.0000
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 0.0000
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 0.0000
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 △0.03
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 0.23
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 1.68
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 △0.84
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第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 △0.38
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 30,909,645,686 1,943,062,889
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 26,877,211,328 8,328,798,276
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 13,059,303,045 20,624,350,895
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 29,799,407,229 23,715,579,475
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 34,983,169,463 6,880,130,632
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【FWりそな国内株式インデックスファンド】
以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 32,627,190,510 99.95
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 16,130,723 0.05
合計(純資産総額) 32,643,321,233 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM国内株式マザーファンド 22,385,722,477 1.4435 32,313,850,409 1.4575 32,627,190,510 99.95
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.95
合 計 99.95
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②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年12月11日) 8,186 8,186 1.1849 1.1849
第2計算期間末 (2018年12月10日) 16,834 16,834 1.0571 1.0571
第3計算期間末 (2019年12月10日) 24,185 24,185 1.1689 1.1689
第4計算期間末 (2020年12月10日) 21,542 21,542 1.2313 1.2313
第5計算期間末 (2021年12月10日) 31,643 31,643 1.3938 1.3938
2020年12月末日 22,391 ― 1.2524 ―
2021年 1月末日 22,742 ― 1.2550 ―
2月末日 23,388 ― 1.2938 ―
3月末日 24,832 ― 1.3672 ―
4月末日 24,511 ― 1.3282 ―
5月末日 25,977 ― 1.3460 ―
6月末日 27,799 ― 1.3616 ―
7月末日 28,935 ― 1.3316 ―
8月末日 31,122 ― 1.3732 ―
9月末日 33,443 ― 1.4326 ―
10月末日 30,214 ― 1.4118 ―
11月末日 30,276 ― 1.3603 ―
12月末日 32,643 ― 1.4071 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 0.0000
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 0.0000
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 0.0000
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 0.0000
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 0.0000
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③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 18.49
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 △10.79
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 10.58
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 5.34
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 13.20
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 8,464,438,150 1,555,516,946
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 10,773,198,886 1,757,205,923
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 8,880,522,314 4,115,126,539
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 16,155,770,869 19,351,002,239
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 11,958,495,826 6,750,147,822
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)】
以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 33,944,110,599 99.94
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 19,428,477 0.06
合計(純資産総額) 33,963,539,076 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM先進国債券マザーファンド 30,610,614,663 1.1014 33,715,814,352 1.1089 33,944,110,599 99.94
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.94
合 計 99.94
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年12月11日) 8,788 8,788 1.0508 1.0508
第2計算期間末 (2018年12月10日) 19,813 19,813 1.0139 1.0139
第3計算期間末 (2019年12月10日) 23,444 23,444 1.0437 1.0437
第4計算期間末 (2020年12月10日) 20,009 20,009 1.1028 1.1028
第5計算期間末 (2021年12月10日) 33,353 33,353 1.1358 1.1358
2020年12月末日 20,387 ― 1.1043 ―
2021年 1月末日 22,487 ― 1.1025 ―
2月末日 22,636 ― 1.0924 ―
3月末日 23,895 ― 1.1159 ―
4月末日 26,117 ― 1.1152 ―
5月末日 27,589 ― 1.1293 ―
6月末日 29,006 ― 1.1274 ―
7月末日 30,557 ― 1.1348 ―
8月末日 31,797 ― 1.1342 ―
9月末日 32,426 ― 1.1260 ―
10月末日 32,063 ― 1.1499 ―
11月末日 32,766 ― 1.1367 ―
12月末日 33,963 ― 1.1433 ―
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 0.0000
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 0.0000
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 0.0000
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 0.0000
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 5.08
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 △3.51
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 2.94
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 5.66
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 2.99
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 9,816,051,299 1,452,754,871
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 16,644,523,180 5,465,983,147
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 8,262,356,144 5,341,817,591
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 9,148,589,469 13,467,741,798
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 15,847,941,724 4,626,601,163
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)】
以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 175,010,166,692 99.94
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 101,587,234 0.06
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合計(純資産総額) 175,111,753,926 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM先進国債券マザーファンド(為 168,847,242,347 1.0477 176,916,136,555 1.0365 175,010,166,692 99.94
益証券 替ヘッジあり)
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.94
合 計 99.94
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年12月11日) 28,986 28,986 1.0090 1.0090
第2計算期間末 (2018年12月10日) 47,560 47,560 0.9899 0.9899
第3計算期間末 (2019年12月10日) 60,513 60,513 1.0475 1.0475
第4計算期間末 (2020年12月10日) 107,828 107,828 1.0929 1.0929
第5計算期間末 (2021年12月10日) 174,814 174,814 1.0638 1.0638
2020年12月末日 109,987 ― 1.0938 ―
2021年 1月末日 110,606 ― 1.0866 ―
2月末日 109,410 ― 1.0543 ―
3月末日 115,364 ― 1.0518 ―
4月末日 121,635 ― 1.0505 ―
5月末日 127,214 ― 1.0520 ―
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6月末日 134,786 ― 1.0560 ―
7月末日 144,244 ― 1.0740 ―
8月末日 150,287 ― 1.0740 ―
9月末日 152,081 ― 1.0567 ―
10月末日 164,156 ― 1.0560 ―
11月末日 171,130 ― 1.0621 ―
12月末日 175,111 ― 1.0521 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 0.0000
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 0.0000
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 0.0000
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 0.0000
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 0.90
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 △1.89
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 5.82
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 4.33
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 △2.66
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 30,662,448,431 1,934,517,343
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 27,497,514,870 8,180,419,930
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 25,565,889,158 15,842,703,502
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 56,096,556,318 15,203,108,711
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 80,271,983,006 14,598,777,195
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【FWりそな新興国債券インデックスファンド】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 1,467,395,648 99.94
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 844,351 0.06
合計(純資産総額) 1,468,239,999 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM新興国債券マザーファンド 1,352,189,134 1.0662 1,441,757,761 1.0852 1,467,395,648 99.94
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.94
合 計 99.94
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年12月11日) 742 742 1.0790 1.0790
第2計算期間末 (2018年12月10日) 1,769 1,769 0.9796 0.9796
第3計算期間末 (2019年12月10日) 2,302 2,302 1.0120 1.0120
107/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4計算期間末 (2020年12月10日) 1,024 1,024 0.9926 0.9926
第5計算期間末 (2021年12月10日) 1,426 1,426 0.9714 0.9714
2020年12月末日 1,040 ― 0.9975 ―
2021年 1月末日 1,005 ― 0.9911 ―
2月末日 1,012 ― 0.9891 ―
3月末日 1,039 ― 0.9832 ―
4月末日 1,119 ― 1.0023 ―
5月末日 1,194 ― 1.0262 ―
6月末日 1,249 ― 1.0248 ―
7月末日 1,256 ― 1.0100 ―
8月末日 1,305 ― 1.0071 ―
9月末日 1,317 ― 0.9958 ―
10月末日 1,406 ― 1.0005 ―
11月末日 1,390 ― 0.9603 ―
12月末日 1,468 ― 0.9883 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 0.0000
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 0.0000
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 0.0000
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 0.0000
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 7.90
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 △9.21
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 3.31
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 △1.92
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 △2.14
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
108/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 735,295,511 47,003,360
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 1,230,517,990 112,441,673
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 1,175,865,521 706,944,106
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 748,245,689 1,991,499,982
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 651,451,475 214,615,821
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【FWりそな先進国株式インデックスファンド】
以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 54,443,842,683 99.96
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 21,522,362 0.04
合計(純資産総額) 54,465,365,045 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM先進国株式マザーファンド 25,648,392,464 2.0425 52,387,377,107 2.1227 54,443,842,683 99.96
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.96
合 計 99.96
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
109/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年12月11日) 5,912 5,912 1.1507 1.1507
第2計算期間末 (2018年12月10日) 6,033 6,033 1.1001 1.1001
第3計算期間末 (2019年12月10日) 17,429 17,429 1.2657 1.2657
第4計算期間末 (2020年12月10日) 31,822 31,822 1.4153 1.4153
第5計算期間末 (2021年12月10日) 51,648 51,648 1.9064 1.9064
2020年12月末日 32,802 ― 1.4335 ―
2021年 1月末日 33,748 ― 1.4630 ―
2月末日 35,051 ― 1.5119 ―
3月末日 37,818 ― 1.6139 ―
4月末日 37,090 ― 1.6889 ―
5月末日 39,368 ― 1.7133 ―
6月末日 42,606 ― 1.7548 ―
7月末日 42,951 ― 1.7800 ―
8月末日 46,078 ― 1.8238 ―
9月末日 46,454 ― 1.7806 ―
10月末日 48,826 ― 1.9104 ―
11月末日 50,434 ― 1.9034 ―
12月末日 54,465 ― 1.9807 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 0.0000
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 0.0000
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 0.0000
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 0.0000
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 15.07
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 △4.40
110/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 15.05
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 11.82
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 34.70
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 6,405,695,993 1,267,334,524
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 6,421,790,557 6,075,525,169
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 11,072,413,261 2,786,271,649
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 18,203,027,051 9,489,999,213
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 14,296,687,169 9,688,090,753
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【FWりそな新興国株式インデックスファンド】
以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 4,078,371,896 99.96
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,512,175 0.04
合計(純資産総額) 4,079,884,071 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM新興国株式マザーファンド 2,492,282,997 1.6495 4,111,071,317 1.6364 4,078,371,896 99.96
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.96
111/523
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合 計 99.96
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年12月11日) 873 873 1.2449 1.2449
第2計算期間末 (2018年12月10日) 1,999 1,999 1.0986 1.0986
第3計算期間末 (2019年12月10日) 2,810 2,810 1.1520 1.1520
第4計算期間末 (2020年12月10日) 3,068 3,068 1.3227 1.3227
第5計算期間末 (2021年12月10日) 4,064 4,064 1.4467 1.4467
2020年12月末日 3,110 ― 1.3293 ―
2021年 1月末日 3,482 ― 1.4307 ―
2月末日 3,268 ― 1.4789 ―
3月末日 3,369 ― 1.4790 ―
4月末日 3,601 ― 1.5084 ―
5月末日 3,783 ― 1.5157 ―
6月末日 4,061 ― 1.5506 ―
7月末日 3,850 ― 1.4463 ―
8月末日 4,029 ― 1.4421 ―
9月末日 4,150 ― 1.4301 ―
10月末日 3,977 ― 1.4848 ―
11月末日 3,927 ― 1.4193 ―
12月末日 4,079 ― 1.4343 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 0.0000
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 0.0000
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 0.0000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 0.0000
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 24.49
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 △11.75
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 4.86
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 14.82
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 9.37
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 814,658,599 112,792,530
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 1,273,924,653 155,611,382
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 1,307,480,891 687,984,458
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 1,443,169,223 1,563,370,580
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 1,505,271,269 1,014,998,282
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【FWりそな国内リートインデックスファンド】
以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 5,114,450,347 99.95
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 2,505,306 0.05
合計(純資産総額) 5,116,955,653 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM国内リートマザーファンド 3,399,209,323 1.5037 5,111,527,947 1.5046 5,114,450,347 99.95
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.95
合 計 99.95
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年12月11日) 1,168 1,168 0.9275 0.9275
第2計算期間末 (2018年12月10日) 2,602 2,602 1.0343 1.0343
第3計算期間末 (2019年12月10日) 3,360 3,360 1.2962 1.2962
第4計算期間末 (2020年12月10日) 1,675 1,675 1.0464 1.0464
第5計算期間末 (2021年12月10日) 5,010 5,010 1.3215 1.3215
2020年12月末日 1,801 ― 1.1052 ―
2021年 1月末日 4,289 ― 1.1478 ―
2月末日 4,405 ― 1.2065 ―
3月末日 4,724 ― 1.2606 ―
4月末日 4,497 ― 1.2946 ―
5月末日 4,742 ― 1.3034 ―
6月末日 5,203 ― 1.3548 ―
7月末日 5,235 ― 1.3645 ―
8月末日 5,451 ― 1.3605 ―
9月末日 5,471 ― 1.3175 ―
10月末日 4,755 ― 1.3327 ―
11月末日 4,760 ― 1.2780 ―
12月末日 5,116 ― 1.3217 ―
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 0.0000
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 0.0000
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 0.0000
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 0.0000
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 △7.25
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 11.51
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 25.32
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 △19.27
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 26.29
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 1,436,731,064 176,969,258
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 1,606,741,957 350,251,304
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 1,116,951,844 1,041,002,462
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 1,323,744,119 2,315,201,107
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 3,961,300,689 1,770,182,099
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【FWりそな先進国リートインデックスファンド】
以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 5,793,874,191 99.96
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コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 2,285,070 0.04
合計(純資産総額) 5,796,159,261 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM先進国リートマザーファンド 3,773,281,792 1.4510 5,475,316,252 1.5355 5,793,874,191 99.96
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.96
合 計 99.96
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年12月11日) 1,518 1,518 1.0266 1.0266
第2計算期間末 (2018年12月10日) 1,887 1,887 1.0271 1.0271
第3計算期間末 (2019年12月10日) 4,089 4,089 1.1296 1.1296
第4計算期間末 (2020年12月10日) 4,075 4,075 0.9678 0.9678
第5計算期間末 (2021年12月10日) 5,414 5,414 1.3700 1.3700
2020年12月末日 4,134 ― 0.9697 ―
2021年 1月末日 4,536 ― 0.9919 ―
2月末日 4,766 ― 1.0436 ―
3月末日 5,242 ― 1.1201 ―
4月末日 4,594 ― 1.1711 ―
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5月末日 4,914 ― 1.1969 ―
6月末日 5,323 ― 1.2329 ―
7月末日 5,327 ― 1.2636 ―
8月末日 5,665 ― 1.2894 ―
9月末日 5,707 ― 1.2590 ―
10月末日 5,127 ― 1.3676 ―
11月末日 5,285 ― 1.3608 ―
12月末日 5,796 ― 1.4495 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 0.0000
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 0.0000
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 0.0000
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 0.0000
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 2.66
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 0.05
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 9.98
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 △14.32
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 41.56
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 1,618,331,745 138,782,803
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 1,601,705,660 1,243,412,814
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 2,308,663,405 525,928,645
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 3,083,593,311 2,492,581,409
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 2,372,238,888 2,631,489,022
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考)
RM国内債券マザーファンド
以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 107,871,750,210 83.39
地方債証券 日本 6,920,501,905 5.35
特殊債券 日本 7,809,948,073 6.04
社債券 日本 5,436,284,000 4.20
フランス 200,278,000 0.15
オーストラリア 100,099,000 0.08
小計 5,736,661,000 4.43
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,014,444,213 0.78
合計(純資産総額) 129,353,305,401 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第139回利付国 1,980,000,000 100.68 1,993,643,800 100.44 1,988,751,600 0.100 2024/3/20 1.54
債(5年)
日本 国債証券 第140回利付国 1,970,000,000 100.71 1,984,117,100 100.48 1,979,456,000 0.100 2024/6/20 1.53
債(5年)
日本 国債証券 第144回利付国 1,630,000,000 100.93 1,645,186,400 100.71 1,641,589,300 0.100 2025/6/20 1.27
債(5年)
日本 国債証券 第138回利付国 1,490,000,000 100.61 1,499,188,500 100.40 1,495,989,800 0.100 2023/12/20 1.16
債(5年)
日本 国債証券 第363回利付国 1,470,000,000 100.47 1,477,034,100 100.42 1,476,218,100 0.100 2031/6/20 1.14
債(10年)
日本 国債証券 第146回利付国 1,460,000,000 100.94 1,473,797,100 100.75 1,471,008,400 0.100 2025/12/20 1.14
債(5年)
日本 国債証券 第145回利付国 1,380,000,000 100.94 1,393,084,100 100.72 1,390,005,000 0.100 2025/9/20 1.07
債(5年)
日本 国債証券 第362回利付国 1,320,000,000 100.51 1,326,813,200 100.59 1,327,867,200 0.100 2031/3/20 1.03
債(10年)
日本 国債証券 第345回利付国 1,280,000,000 101.11 1,294,259,800 100.92 1,291,788,800 0.100 2026/12/20 1.00
債(10年)
日本 国債証券 第142回利付国 1,280,000,000 100.80 1,290,256,700 100.57 1,287,398,400 0.100 2024/12/20 1.00
債(5年)
日本 国債証券 第356回利付国 1,250,000,000 101.03 1,262,930,500 101.08 1,263,525,000 0.100 2029/9/20 0.98
債(10年)
118/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第141回利付国 1,250,000,000 100.72 1,259,017,500 100.52 1,256,612,500 0.100 2024/9/20 0.97
債(5年)
日本 国債証券 第350回利付国 1,230,000,000 101.23 1,245,218,600 101.02 1,242,644,400 0.100 2028/3/20 0.96
債(10年)
日本 国債証券 第357回利付国 1,200,000,000 101.12 1,213,550,900 101.03 1,212,444,000 0.100 2029/12/20 0.94
債(10年)
日本 国債証券 第147回利付国 1,200,000,000 100.48 1,205,819,000 100.37 1,204,548,000 0.005 2026/3/20 0.93
債(5年)
日本 国債証券 第136回利付国 1,180,000,000 100.55 1,186,503,400 100.29 1,183,433,800 0.100 2023/6/20 0.91
債(5年)
日本 国債証券 第346回利付国 1,150,000,000 101.21 1,163,999,800 100.94 1,160,810,000 0.100 2027/3/20 0.90
債(10年)
日本 国債証券 第148回利付国 1,150,000,000 100.53 1,156,161,000 100.40 1,154,623,000 0.005 2026/6/20 0.89
債(5年)
日本 国債証券 第423回利付国 1,130,000,000 100.22 1,132,507,900 100.12 1,131,389,900 0.005 2023/4/1 0.87
債(2年)
日本 国債証券 第348回利付国 1,120,000,000 101.20 1,133,526,000 100.97 1,130,908,800 0.100 2027/9/20 0.87
債(10年)
日本 国債証券 第353回利付国 1,110,000,000 101.18 1,123,101,600 101.08 1,122,010,200 0.100 2028/12/20 0.87
債(10年)
日本 国債証券 第349回利付国 1,100,000,000 101.14 1,112,577,900 101.01 1,111,187,000 0.100 2027/12/20 0.86
債(10年)
日本 国債証券 第143回利付国 1,070,000,000 100.86 1,079,283,800 100.62 1,076,698,200 0.100 2025/3/20 0.83
債(5年)
日本 国債証券 第137回利付国 1,070,000,000 100.59 1,076,368,200 100.34 1,073,659,400 0.100 2023/9/20 0.83
債(5年)
日本 国債証券 第426回利付国 1,010,000,000 100.21 1,012,187,600 100.15 1,011,575,600 0.005 2023/7/1 0.78
債(2年)
日本 国債証券 第135回利付国 1,000,000,000 100.49 1,004,940,000 100.23 1,002,350,000 0.100 2023/3/20 0.77
債(5年)
日本 国債証券 第361回利付国 980,000,000 100.14 981,444,900 100.71 987,007,000 0.100 2030/12/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第344回利付国 960,000,000 101.16 971,181,100 100.85 968,160,000 0.100 2026/9/20 0.75
債(10年)
日本 国債証券 第340回利付国 934,000,000 102.47 957,153,860 101.84 951,204,280 0.400 2025/9/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第354回利付国 870,000,000 101.21 880,544,600 101.12 879,752,700 0.100 2029/3/20 0.68
債(10年)
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 83.39
地方債証券 5.35
特殊債券 6.04
社債券 4.43
合 計 99.22
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RM国内株式マザーファンド
以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 65,117,389,170 99.36
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 421,089,660 0.64
合計(純資産総額) 65,538,478,830 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 697,200,000 1.06
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,210,400 1,717.66 2,079,067,458 2,105.50 2,548,497,200 3.89
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 149,700 11,196.83 1,676,166,116 14,475.00 2,166,907,500 3.31
日本 株式 キーエンス 電気機器 21,700 59,036.04 1,281,082,253 72,280.00 1,568,476,000 2.39
日本 株式 リクルートホールディング サービス 176,100 5,625.28 990,612,264 6,972.00 1,227,769,200 1.87
ス 業
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 15,200 47,145.52 716,611,989 66,280.00 1,007,456,000 1.54
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 1,478,100 552.51 816,678,860 624.90 923,664,690 1.41
ル・グループ
日本 株式 日本電産 電気機器 61,900 13,383.26 828,423,918 13,520.00 836,888,000 1.28
日本 株式 信越化学工業 化学 40,200 18,969.10 762,558,122 19,920.00 800,784,000 1.22
日本 株式 HOYA 精密機器 46,600 14,563.15 678,643,100 17,110.00 797,326,000 1.22
日本 株式 ダイキン工業 機械 30,400 23,195.85 705,153,934 26,090.00 793,136,000 1.21
日本 株式 日本電信電話 情報・通 245,300 2,869.28 703,834,390 3,150.00 772,695,000 1.18
信業
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 140,600 8,022.14 1,127,914,029 5,434.00 764,020,400 1.17
信業
日本 株式 任天堂 その他製 13,500 59,448.47 802,554,357 53,650.00 724,275,000 1.11
品
日本 株式 日立製作所 電気機器 114,900 5,306.34 609,698,748 6,230.00 715,827,000 1.09
日本 株式 三菱商事 卸売業 176,400 3,124.87 551,228,791 3,652.00 644,212,800 0.98
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 163,100 3,623.09 590,926,479 3,943.00 643,103,300 0.98
ループ
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日本 株式 村田製作所 電気機器 70,200 9,629.57 675,996,440 9,157.00 642,821,400 0.98
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 188,100 3,103.93 583,849,534 3,230.00 607,563,000 0.93
器
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 187,800 3,654.26 686,271,563 3,137.00 589,128,600 0.90
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 164,600 3,230.20 531,691,412 3,518.00 579,062,800 0.88
日本 株式 KDDI 情報・通 170,900 3,375.23 576,828,502 3,362.00 574,565,800 0.88
信業
日本 株式 第一三共 医薬品 187,800 3,150.05 591,579,677 2,925.00 549,315,000 0.84
日本 株式 SMC 機械 7,000 67,388.65 471,720,598 77,590.00 543,130,000 0.83
日本 株式 オリエンタルランド サービス 27,000 16,953.89 457,755,211 19,395.00 523,665,000 0.80
業
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 355,200 1,469.15 521,843,397 1,454.50 516,638,400 0.79
信業
日本 株式 ファナック 電気機器 21,000 25,809.39 541,997,325 24,380.00 511,980,000 0.78
日本 株式 デンソー 輸送用機 52,600 6,856.04 360,628,187 9,529.00 501,225,400 0.76
器
日本 株式 三井物産 卸売業 182,800 2,259.42 413,022,207 2,723.50 497,855,800 0.76
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 77,600 5,512.47 427,767,896 6,392.00 496,019,200 0.76
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 92,100 4,432.40 408,224,085 5,056.00 465,657,600 0.71
ングス
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.23
建設業 2.20
食料品 3.25
繊維製品 0.46
パルプ・紙 0.20
化学 6.71
医薬品 4.75
石油・石炭製品 0.40
ゴム製品 0.67
ガラス・土石製品 0.78
鉄鋼 0.74
非鉄金属 0.69
金属製品 0.63
機械 5.51
電気機器 20.02
輸送用機器 8.06
精密機器 2.89
その他製品 2.21
電気・ガス業 1.05
陸運業 2.91
海運業 0.51
空運業 0.39
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倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 7.93
卸売業 5.25
小売業 4.05
銀行業 4.71
証券、商品先物取引業 0.73
保険業 1.96
その他金融業 1.13
不動産業 1.82
サービス業 6.26
合 計 99.36
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 35 日本円 690,569,250 697,200,000 1.06
取引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
RM先進国債券マザーファンド
以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 21,238,961,362 47.24
カナダ 871,022,470 1.94
メキシコ 311,274,558 0.69
ドイツ 3,253,514,736 7.24
イタリア 3,917,765,740 8.71
フランス 4,440,941,012 9.88
オランダ 824,046,646 1.83
スペイン 2,573,464,534 5.72
ベルギー 986,170,085 2.19
オーストリア 610,360,722 1.36
フィンランド 256,998,164 0.57
アイルランド 341,346,492 0.76
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イギリス 2,669,552,379 5.94
スウェーデン 127,969,156 0.28
ノルウェー 105,941,018 0.24
デンマーク 195,207,838 0.43
ポーランド 212,794,208 0.47
オーストラリア 750,218,768 1.67
シンガポール 197,703,003 0.44
マレーシア 210,249,202 0.47
中国 188,905,692 0.42
イスラエル 214,126,504 0.48
小計 44,498,534,289 98.98
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 460,156,571 1.02
合計(純資産総額) 44,958,690,860 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,100,000 11,497.04 356,408,314 11,439.09 354,612,034 0.125 2023/4/30 0.79
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,300,000 11,381.22 261,768,267 11,146.15 256,361,608 0.375 2025/11/30 0.57
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,110,000 11,288.30 238,183,192 11,220.73 236,757,597 1.250 2031/8/15 0.53
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,100,000 11,073.48 232,543,085 10,912.97 229,172,392 0.875 2030/11/15 0.51
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,010,000 11,470.09 230,548,965 11,341.15 227,957,143 0.250 2024/5/15 0.51
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,760,000 11,785.16 207,418,843 11,619.71 204,506,982 1.625 2031/5/15 0.45
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,890,000 11,011.08 208,109,461 10,701.80 202,264,042 0.625 2030/8/15 0.45
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,700,000 11,511.49 195,695,366 11,444.49 194,556,330 1.375 2028/10/31 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,720,000 11,044.75 189,969,756 11,138.06 191,574,780 1.125 2031/2/15 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,540,000 12,124.03 186,710,183 11,837.62 182,299,405 2.125 2024/3/31 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,580,000 11,481.78 181,412,223 11,433.25 180,645,463 0.750 2024/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,560,000 11,473.80 178,991,330 11,423.37 178,204,608 0.125 2023/6/30 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,550,000 11,540.10 178,871,603 11,377.09 176,344,975 1.250 2028/5/31 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,500,000 11,488.19 172,322,964 11,368.55 170,528,376 0.125 2023/12/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,430,000 11,503.84 164,504,917 11,469.32 164,011,349 0.125 2022/12/31 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,410,000 11,847.39 167,048,218 11,626.90 163,939,341 1.500 2026/8/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,090,000 14,819.61 161,533,768 14,933.28 162,772,752 3.375 2048/11/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,380,000 11,524.80 159,042,346 11,613.42 160,265,274 2.000 2051/8/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,270,000 12,535.85 159,205,387 12,591.09 159,906,914 2.375 2051/5/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,310,000 12,149.26 159,155,341 11,977.35 156,903,361 2.250 2041/5/15 0.35
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 700,000 24,131.44 168,920,099 22,327.91 156,295,383 4.500 2041/4/25 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,300,000 12,510.22 162,632,881 11,970.16 155,612,172 2.250 2025/11/15 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,430,000 10,832.76 154,908,559 10,728.75 153,421,263 0.625 2030/5/15 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,360,000 11,320.07 153,953,057 11,164.57 151,838,252 0.500 2026/2/28 0.34
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,340,000 10,598.96 142,026,190 11,270.16 151,020,173 1.875 2051/2/15 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,330,000 11,444.26 152,208,658 11,349.68 150,950,853 0.125 2024/2/15 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,330,000 11,459.78 152,415,159 11,329.02 150,675,969 0.250 2024/6/15 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,360,000 11,253.10 153,042,197 10,931.84 148,673,040 0.500 2027/10/31 0.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,300,000 11,490.68 149,378,900 11,431.45 148,608,972 0.125 2023/5/31 0.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,170,000 13,222.35 154,701,583 12,552.90 146,868,980 2.875 2028/8/15 0.33
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.98
合 計 98.98
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 146,564,245,205 48.02
カナダ 5,976,846,934 1.96
メキシコ 2,178,078,446 0.71
ドイツ 22,438,238,969 7.35
イタリア 26,995,160,692 8.85
フランス 30,484,650,029 9.99
オランダ 5,802,936,799 1.90
スペイン 17,732,205,956 5.81
ベルギー 6,838,282,945 2.24
オーストリア 4,198,584,001 1.38
フィンランド 1,785,278,817 0.58
アイルランド 2,403,939,153 0.79
イギリス 18,441,943,528 6.04
スウェーデン 875,406,379 0.29
ノルウェー 744,832,026 0.24
124/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
デンマーク 1,328,363,401 0.44
ポーランド 1,470,550,255 0.48
オーストラリア 5,133,055,284 1.68
シンガポール 1,370,157,037 0.45
マレーシア 1,460,043,326 0.48
中国 1,315,502,877 0.43
イスラエル 1,460,828,566 0.48
小計 306,999,130,625 100.59
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― △1,805,412,559 △0.59
合計(純資産総額) 305,193,718,066 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 売建 ― 312,684,642,568 △102.45
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 16,620,000 11,081.45 1,841,738,341 11,063.48 1,838,751,415 0.750 2028/1/31 0.60
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 13,850,000 11,676.32 1,617,171,236 11,619.71 1,609,330,516 1.625 2031/5/15 0.53
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 13,740,000 11,189.73 1,537,469,994 11,138.06 1,530,370,634 1.125 2031/2/15 0.50
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 13,510,000 11,283.60 1,524,414,448 11,220.73 1,515,921,878 1.250 2031/8/15 0.50
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 13,620,000 10,958.34 1,492,527,258 10,912.97 1,486,346,661 0.875 2030/11/15 0.49
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 13,650,000 10,737.74 1,465,702,194 10,701.80 1,460,795,872 0.625 2030/8/15 0.48
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 11,500,000 11,317.33 1,301,493,968 11,310.15 1,300,667,261 0.875 2026/6/30 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 11,280,000 11,459.31 1,292,610,854 11,457.96 1,292,458,795 0.125 2023/2/28 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 10,850,000 11,844.81 1,285,162,157 11,842.11 1,284,869,758 2.000 2025/2/15 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 11,000,000 11,431.01 1,257,411,188 11,417.08 1,255,879,007 1.125 2026/10/31 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 10,900,000 11,449.43 1,247,988,007 11,448.08 1,247,841,197 0.125 2023/3/31 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 9,440,000 12,831.01 1,211,248,221 12,591.09 1,188,599,427 2.375 2051/5/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 10,300,000 11,431.90 1,177,486,639 11,431.45 1,177,440,317 0.125 2023/5/31 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 10,560,000 11,173.11 1,179,880,849 11,041.92 1,166,026,752 1.750 2041/8/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 9,140,000 12,125.62 1,108,281,986 11,977.35 1,094,730,320 2.250 2041/5/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 10,120,000 10,760.21 1,088,933,323 10,728.75 1,085,750,475 0.625 2030/5/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 9,200,000 11,838.97 1,089,185,406 11,613.42 1,068,435,158 2.000 2051/8/15 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 9,230,000 11,472.50 1,058,911,932 11,469.32 1,058,618,708 0.125 2022/12/31 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,390,000 12,589.74 1,056,279,822 12,552.90 1,053,188,677 2.875 2028/8/15 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 9,190,000 11,408.54 1,048,445,400 11,389.22 1,046,669,900 1.250 2028/3/31 0.34
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 7,080,000 14,998.29 1,061,879,216 14,731.00 1,042,955,014 1.500 2031/5/25 0.34
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 9,000,000 11,498.40 1,034,856,506 11,486.27 1,033,764,702 1.250 2026/11/30 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 9,100,000 11,489.86 1,045,578,064 11,270.16 1,025,584,763 1.875 2051/2/15 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 9,000,000 11,362.71 1,022,644,592 11,363.16 1,022,684,964 0.250 2024/3/15 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,890,000 11,351.93 1,009,186,982 11,355.52 1,009,506,522 0.375 2024/7/15 0.33
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 6,560,000 15,502.51 1,016,965,062 15,372.01 1,008,404,246 2.750 2027/10/25 0.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,500,000 11,679.47 992,755,057 11,674.97 992,373,179 1.500 2024/10/31 0.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,650,000 11,421.35 987,946,798 11,417.53 987,616,484 0.125 2023/7/15 0.32
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,600,000 11,378.89 978,584,694 11,354.63 976,498,233 1.250 2028/9/30 0.32
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,720,000 11,141.21 971,513,901 11,148.40 972,140,760 0.250 2025/7/31 0.32
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 100.59
合 計 100.59
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 売建 1,291,759,000.00 146,518,032,701 148,569,594,568 △48.68
カナダドル 売建 66,333,000.00 5,916,798,940 5,972,185,521 △1.96
メキシコペソ 売建 406,526,000.00 2,189,444,855 2,269,350,088 △0.74
ユーロ 売建 929,951,000.00 119,192,375,596 121,382,133,257 △39.77
英ポンド 売建 123,958,000.00 18,586,998,490 19,242,161,481 △6.30
スウェーデンクローナ 売建 69,517,000.00 871,659,759 885,820,372 △0.29
ノルウェークローネ 売建 58,209,000.00 734,197,076 761,245,659 △0.25
デンマーククローネ 売建 76,901,000.00 1,325,004,230 1,350,381,560 △0.44
ポーランドズロチ 売建 53,787,000.00 1,493,450,745 1,526,781,645 △0.50
オーストラリアドル 売建 61,393,000.00 4,972,171,365 5,121,404,060 △1.68
シンガポールドル 売建 16,190,000.00 1,345,107,199 1,378,330,790 △0.45
マレーシアリンギット 売建 51,690,000.00 1,387,649,064 1,424,736,639 △0.47
中国元 売建 73,560,000.00 1,304,726,363 1,327,912,475 △0.44
イスラエルシュケル 売建 39,972,000.00 1,462,951,216 1,472,604,453 △0.48
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
RM新興国債券マザーファンド
以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 アメリカ 2,060,371,893 28.40
アイルランド 5,164,674,483 71.18
小計 7,225,046,376 99.58
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 30,281,352 0.42
合計(純資産総額) 7,255,327,728 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アイルラ 投資信託受益 ISHARES JPM EM LCL GOV BND 867,847 6,521.49 5,659,662,489 5,951.13 5,164,674,483 71.18
ンド 証券
アメリカ 投資信託受益 VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL 628,532 3,646.13 2,291,711,895 3,278.06 2,060,371,893 28.40
証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.58
合 計 99.58
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
RM先進国株式マザーファンド
以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株式 アメリカ 81,932,866,794 61.91
カナダ 4,160,200,296 3.14
パナマ 34,161,623 0.03
ドイツ 3,052,892,408 2.31
イタリア 635,750,987 0.48
フランス 3,715,004,257 2.81
オランダ 2,376,340,211 1.80
スペイン 787,326,945 0.59
ベルギー 271,866,140 0.21
オーストリア 81,515,884 0.06
ルクセンブルク 101,987,849 0.08
フィンランド 437,601,432 0.33
アイルランド 2,211,390,708 1.67
ポルトガル 53,296,742 0.04
イギリス 4,777,006,555 3.61
スイス 3,984,145,748 3.01
スウェーデン 1,311,200,743 0.99
ノルウェー 229,652,252 0.17
デンマーク 936,962,527 0.71
ケイマン 218,483,025 0.17
リベリア 35,213,727 0.03
オーストラリア 2,195,797,328 1.66
バミューダ 261,919,670 0.20
ニュージーランド 107,476,480 0.08
香港 725,905,353 0.55
シンガポール 312,339,140 0.24
イスラエル 255,526,913 0.19
キュラソー 82,966,824 0.06
ジャージー 470,674,258 0.36
マン島 27,571,152 0.02
小計 115,785,043,971 87.49
投資証券 アメリカ 2,444,133,791 1.85
カナダ 8,261,206 0.01
フランス 49,241,146 0.04
イギリス 78,460,855 0.06
オーストラリア 168,057,132 0.13
香港 38,787,558 0.03
シンガポール 44,741,600 0.03
小計 2,831,683,288 2.14
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 13,720,479,111 10.37
合計(純資産総額) 132,337,206,370 100.00
その他の資産の投資状況
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 10,428,434,948 7.88
買建 ドイツ 2,484,325,713 1.88
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 売建 ― 805,059,851 △0.61
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 290,497 16,210.18 4,709,010,562 20,632.28 5,993,617,651 4.53
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 125,468 27,851.50 3,494,472,670 39,331.08 4,934,793,075 3.73
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 8,010 387,393.36 3,103,020,848 389,229.98 3,117,732,143 2.36
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 14,795 93,576.30 1,384,461,491 124,933.57 1,848,392,224 1.40
動車部品
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 5,291 241,683.69 1,278,748,425 337,365.16 1,784,999,072 1.35
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 5,064 241,514.11 1,223,027,496 337,018.95 1,706,663,972 1.29
娯楽
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC メディア・ 41,897 34,086.58 1,428,125,449 39,444.95 1,652,625,439 1.25
娯楽
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 43,959 18,202.71 800,173,192 34,507.15 1,516,899,816 1.15
導体製造装
置
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 16,600 42,027.76 697,660,926 58,151.81 965,320,073 0.73
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 52,598 16,089.40 846,270,657 18,237.57 959,259,770 0.72
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 46,343 18,963.82 878,840,382 19,731.68 914,425,293 0.69
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 18,570 33,997.24 631,328,804 47,254.81 877,521,948 0.66
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 42,835 15,259.90 653,658,040 18,885.13 808,944,706 0.61
パーソナル
用品
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 49,856 13,139.40 655,078,165 16,140.03 804,677,754 0.61
料・タバコ
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 23,341 28,164.56 657,388,996 34,443.88 803,954,818 0.61
B
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 29,752 24,124.33 717,747,105 25,093.91 746,594,111 0.56
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 133,213 3,881.92 517,122,875 5,133.34 683,827,968 0.52
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 7,232 66,210.33 478,833,130 91,813.78 663,997,293 0.50
導体製造装
置
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 98,807 4,407.59 435,501,136 6,622.85 654,384,098 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 15,539 38,764.74 602,365,319 41,555.57 645,732,092 0.49
ア・サービ
ス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 12,386 41,070.09 508,694,150 47,901.98 593,313,974 0.45
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 31,972 20,025.83 640,265,905 17,813.14 569,521,949 0.43
娯楽
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 7,233 54,357.48 393,167,680 77,363.60 559,570,935 0.42
導体製造装
置
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 8,401 58,819.48 494,142,531 65,479.73 550,095,260 0.42
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 74,415 5,482.07 407,948,748 7,356.67 547,447,283 0.41
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 7,787 64,666.64 503,559,185 70,224.31 546,836,708 0.41
娯楽
アイルラ 株式 ACCENTURE PLC-CL A ソフトウェ 11,199 31,437.04 352,063,514 47,781.60 535,106,232 0.40
ンド ア・サービ
ス
アメリカ 株式 THERMO FISHER SCIENTIFIC 医薬品・バ 6,937 59,943.37 415,827,199 76,227.20 528,788,118 0.40
イオテクノ
INC
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 74,640 5,789.68 432,142,140 7,033.47 524,978,425 0.40
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生活 7,811 44,058.50 344,140,969 65,304.90 510,096,616 0.39
必需品小売
り
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国外 エネルギー 2.95
素材 3.68
資本財 5.49
商業・専門サービス 1.14
運輸 1.78
自動車・自動車部品 2.27
耐久消費財・アパレル 1.72
消費者サービス 1.62
メディア・娯楽 6.25
小売 4.95
130/523
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
食品・生活必需品小売り 1.28
食品・飲料・タバコ 3.34
家庭用品・パーソナル用品 1.55
ヘルスケア機器・サービス 4.30
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.17
銀行 5.22
各種金融 4.20
保険 2.57
不動産 0.34
ソフトウェア・サービス 10.99
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.00
電気通信サービス 1.28
公益事業 2.55
半導体・半導体製造装置 4.85
投資証券 ― ― 2.14
合 計 89.63
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
種類
(各通貨) (各通貨)
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP500MIN2203 買建 379 米ドル 88,321,015 10,158,683,146 90,666,275 10,428,434,948 7.88
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック STX E6002203 買建 784 ユーロ 18,516,454 2,416,582,413 19,035,520 2,484,325,713 1.88
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 売建 5,282,000.00 607,482,820 607,506,060 △0.46
カナダドル 売建 284,000.00 25,568,520 25,569,769 △0.02
ユーロ 売建 770,000.00 100,516,570 100,502,787 △0.08
英ポンド 売建 246,000.00 38,189,040 38,187,195 △0.03
スイスフラン 売建 144,000.00 18,112,608 18,111,600 △0.01
オーストラリアドル 売建 182,000.00 15,184,078 15,182,440 △0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
RM新興国株式マザーファンド
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 52,821,273 0.28
メキシコ 327,499,392 1.74
ブラジル 642,133,404 3.41
チリ 60,382,483 0.32
コロンビア 28,574,792 0.15
ペルー 4,039,348 0.02
オランダ 45,587,296 0.24
ルクセンブルク 12,111,866 0.06
ギリシャ 34,092,774 0.18
トルコ 41,347,201 0.22
チェコ 22,297,156 0.12
キプロス 23,336,307 0.12
ハンガリー 38,186,254 0.20
ポーランド 117,743,011 0.63
ロシア 507,897,589 2.70
ケイマン 3,060,718,134 16.26
バミューダ 87,168,216 0.46
香港 189,375,972 1.01
シンガポール 2,968,437 0.02
マレーシア 226,272,182 1.20
タイ 276,938,046 1.47
フィリピン 120,671,933 0.64
インドネシア 241,742,880 1.28
韓国 2,146,799,952 11.40
台湾 2,587,360,758 13.74
中国 1,925,891,867 10.23
インド 2,052,977,670 10.90
カタール 128,405,205 0.68
エジプト 12,562,631 0.07
南アフリカ 504,203,671 2.68
ジャージー 12,554,274 0.07
英ヴァージン諸島 2,947,444 0.02
アラブ首長国連邦 183,410,125 0.97
マン島 6,048,927 0.03
クウェート 100,841,008 0.54
サウジアラビア 549,106,969 2.92
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小計 16,377,016,447 86.98
投資証券 メキシコ 7,049,768 0.04
南アフリカ 6,914,655 0.04
小計 13,964,423 0.07
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 2,436,464,768 12.94
合計(純資産総額) 18,827,445,638 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,061,246,959 10.95
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 897,202 0.00
売建 ― 364,917,962 △1.94
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 451,200 2,648.23 1,194,885,740 2,562.43 1,156,171,484 6.14
導体製造装
MANUFAC
置
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 105,600 9,467.65 999,784,278 6,560.80 692,820,480 3.68
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 87,532 8,201.45 717,890,039 7,667.24 671,128,852 3.56
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 小売 278,340 3,383.39 941,735,109 1,631.35 454,069,959 2.41
ケイマン 株式 MEITUAN 小売 75,000 4,954.87 371,615,938 3,186.00 238,950,000 1.27
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 52,322 3,242.22 169,639,939 3,723.87 194,840,588 1.03
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 62,530 2,195.83 137,305,552 2,922.60 182,750,334 0.97
ア・サービ
ス
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 1,766,000 87.51 154,546,178 79.79 140,922,385 0.75
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 28,000 3,809.36 106,662,289 4,929.36 138,022,164 0.73
導体製造装
置
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 31,489 4,049.21 127,505,580 3,973.50 125,121,620 0.66
FINANCE
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 10,009 12,207.46 122,184,519 12,357.10 123,682,214 0.66
導体製造装
置
ケイマン 株式 JD.COM INC - CL A 小売 31,894 5,174.42 165,032,953 3,764.20 120,055,395 0.64
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ブラジル 株式 VALE SA 素材 75,304 1,934.07 145,643,507 1,558.83 117,386,547 0.62
ロシア 株式 GAZPROM PAO -SPON ADR エネルギー 108,197 739.57 80,020,186 1,050.36 113,646,086 0.60
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 94,119 898.32 84,549,198 1,140.33 107,327,190 0.57
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 15,085 7,379.59 111,321,191 6,976.41 105,239,145 0.56
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 228,800 493.41 112,894,168 436.77 99,935,035 0.53
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 116,500 1,300.70 151,532,197 837.80 97,603,700 0.52
CO-H
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 16,988 5,185.63 88,093,562 5,726.78 97,286,624 0.52
ア・サービ
ス
サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 22,462 2,627.52 59,019,398 4,328.69 97,231,259 0.52
ラビア
ロシア 株式 SBERBANK PJSC -SPONSORED 銀行 49,784 1,734.36 86,343,846 1,812.14 90,215,583 0.48
ADR
ケイマン 株式 WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) 医薬品・バ 66,500 1,767.16 117,516,529 1,289.88 85,777,519 0.46
イオテクノ
INC.
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 2,259 35,433.86 80,045,106 37,168.59 83,963,867 0.45
娯楽
ケイマン 株式 NETEASE INC メディア・ 37,000 2,625.68 97,150,516 2,212.50 81,862,500 0.43
娯楽
ケイマン 株式 NIO INC - ADR 自動車・自 25,014 6,301.02 157,613,793 3,249.31 81,278,365 0.43
動車部品
ケイマン 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 5,113 26,074.46 133,318,719 15,677.22 80,157,657 0.43
娯楽
サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL BANK 銀行 40,237 1,466.87 59,022,515 1,964.80 79,057,658 0.42
ラビア
ロシア 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR エネルギー 7,585 9,117.63 69,157,264 10,078.05 76,442,027 0.41
メキシコ 株式 AMERICA MOVIL SAB DE C-SER 電気通信 627,800 84.78 53,228,130 121.03 75,983,990 0.40
サービス
L
ケイマン 株式 XIAOMI CORP-CLASS B テクノロ 262,800 420.04 110,388,320 273.76 71,944,128 0.38
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国外 エネルギー 4.89
素材 7.52
資本財 2.75
商業・専門サービス 0.10
運輸 1.60
自動車・自動車部品 3.24
耐久消費財・アパレル 1.50
消費者サービス 0.78
メディア・娯楽 6.53
小売 5.95
食品・生活必需品小売り 1.08
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
食品・飲料・タバコ 3.25
家庭用品・パーソナル用品 0.79
ヘルスケア機器・サービス 0.87
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.76
銀行 12.66
各種金融 2.10
保険 2.29
不動産 1.62
ソフトウェア・サービス 2.63
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 8.09
電気通信サービス 2.68
公益事業 2.08
半導体・半導体製造装置 9.20
投資証券 ― ― 0.07
合 計 87.06
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
種類
(各通貨) (各通貨)
(%)
株価指 アメリ インターコ MSCIEMG 2203 買建 294 米ドル 17,814,655 2,049,041,626 17,920,770 2,061,246,959 10.95
数先物 カ ンチネンタ
取引 ル取引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 7,800.74 906,156 897,202 0.00
米ドル 売建 3,165,000.00 364,006,650 364,020,576 △1.93
ブラジルレアル 売建 44,471.20 906,156 897,386 △0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
RM国内リートマザーファンド
以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資証券 日本 27,965,006,550 98.93
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 303,073,570 1.07
合計(純資産総額) 28,268,080,120 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
不動産投信指数先物取引 買建 日本 356,352,000 1.26
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 2,793 640,955.71 1,790,189,309 670,000 1,871,310,000 6.62
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 4,032 345,331.51 1,392,376,649 407,000 1,641,024,000 5.81
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 2,464 636,800.57 1,569,076,605 653,000 1,608,992,000 5.69
日本 投資証券 GLP投資法人 7,982 177,554.18 1,417,237,490 198,900 1,587,619,800 5.62
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 7,970 161,861.03 1,290,032,457 161,800 1,289,546,000 4.56
人
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 3,700 292,657.04 1,082,831,060 348,500 1,289,450,000 4.56
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 12,435 101,895.27 1,267,067,797 99,100 1,232,308,500 4.36
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 2,464 330,267.03 813,777,971 380,000 936,320,000 3.31
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 4,910 182,592.61 896,529,721 179,800 882,818,000 3.12
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 3,499 196,580.2 687,834,138 222,100 777,127,900 2.75
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 5,548 144,209.81 800,076,069 135,200 750,089,600 2.65
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 1,620 388,866.63 629,963,945 399,000 646,380,000 2.29
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 7,481 82,050.33 613,818,520 85,700 641,121,700 2.27
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 3,017 172,149.65 519,375,497 202,600 611,244,200 2.16
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 916 551,137.66 504,842,102 645,000 590,820,000 2.09
資法人
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 1,610 317,821.65 511,692,867 356,500 573,965,000 2.03
人
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 851 596,578.4 507,688,225 663,000 564,213,000 2.00
法人
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 1,313 446,388.21 586,107,731 416,000 546,208,000 1.93
法人
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 762 707,464.85 539,088,220 711,000 541,782,000 1.92
日本 投資証券 イオンリート投資法人 2,898 145,801.79 422,533,598 161,100 466,867,800 1.65
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 2,898 150,930.72 437,397,237 156,100 452,377,800 1.60
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 864 452,761.82 391,186,214 497,000 429,408,000 1.52
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 7,550 58,376.16 440,740,028 56,200 424,310,000 1.50
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 2,299 167,139.72 384,254,229 173,100 397,956,900 1.41
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 10,847 38,687.26 419,640,774 36,400 394,830,800 1.40
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 3,330 104,730.86 348,753,779 118,500 394,605,000 1.40
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 1,110 316,230.3 351,015,636 341,500 379,065,000 1.34
法人
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 1,683 199,808.49 336,277,702 222,300 374,130,900 1.32
クスト投資法人
日本 投資証券 NTT都市開発リート投資法人 2,362 141,719.24 334,740,849 155,200 366,582,400 1.30
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 521 703,550.37 366,549,744 700,000 364,700,000 1.29
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 98.93
合 計 98.93
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
不動産投信指 大阪取引所 東証REIT指数先物 買建 174 日本円 348,640,040 356,352,000 1.26
数先物取引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
RM先進国リートマザーファンド
以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 65,189,448 0.23
オーストラリア 27,155,968 0.10
小計 92,345,416 0.33
投資証券 アメリカ 21,316,180,609 75.52
カナダ 514,712,901 1.82
ドイツ 78,779,628 0.28
イタリア 7,024,678 0.02
フランス 464,181,286 1.64
オランダ 42,828,380 0.15
スペイン 106,604,952 0.38
ベルギー 363,584,585 1.29
アイルランド 29,146,495 0.10
イギリス 1,488,478,212 5.27
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オーストラリア 1,912,693,842 6.78
ニュージーランド 103,717,754 0.37
香港 347,929,195 1.23
シンガポール 910,373,504 3.23
韓国 46,835,340 0.17
イスラエル 21,139,386 0.07
ガーンジー 68,182,795 0.24
小計 27,822,393,542 98.57
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 310,539,095 1.10
合計(純資産総額) 28,225,278,053 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 100,572,802 0.36
売建 ― 26,389,525 △0.09
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 105,981 12,529.12 1,327,849,578 19,286.55 2,044,008,237 7.24
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 12,906 84,651.26 1,092,509,283 96,846.83 1,249,905,317 4.43
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 21,861 28,530.71 623,709,873 42,858.75 936,935,186 3.32
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 47,084 12,386.50 583,206,145 18,260.57 859,780,923 3.05
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 40,674 16,599.68 675,175,645 20,158.40 819,922,973 2.90
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 81,051 6,847.14 554,967,593 8,269.93 670,286,745 2.37
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 62,351 8,050.24 501,941,125 9,789.35 610,375,899 2.16
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 20,026 20,940.54 419,355,278 29,048.30 581,721,276 2.06
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 243,674 1,561.62 380,526,777 2,230.65 543,551,603 1.93
ラリア
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 20,197 20,280.32 409,601,752 25,715.02 519,366,287 1.84
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 48,903 7,807.55 381,812,989 10,415.06 509,327,728 1.80
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 19,178 15,192.99 291,371,196 25,927.80 497,243,509 1.76
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 85,510 3,780.70 323,288,290 5,195.45 444,263,220 1.57
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 16,498 17,036.76 281,072,506 26,260.21 433,241,047 1.53
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 54,569 4,951.61 270,204,460 7,492.40 408,852,928 1.45
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 16,616 18,257.12 303,360,383 24,201.35 402,129,768 1.42
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 172,079 1,589.65 273,546,690 2,199.75 378,530,918 1.34
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 9,326 30,649.37 285,836,112 40,511.19 377,807,397 1.34
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 57,296 5,894.16 337,712,343 5,828.06 333,924,721 1.18
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 77,161 3,632.33 280,274,339 4,152.22 320,389,602 1.14
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アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 90,098 3,203.30 288,611,554 3,387.33 305,192,469 1.08
香港 投資証券 LINK REIT 299,600 1,029.84 308,541,562 1,002.26 300,277,845 1.06
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 14,640 13,184.74 193,024,632 20,434.45 299,160,395 1.06
アメリカ 投資証券 UDR INC 41,633 4,975.76 207,156,033 6,880.49 286,455,707 1.01
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 20,341 11,326.01 230,382,561 13,294.01 270,413,490 0.96
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 26,653 8,073.25 215,176,433 9,552.41 254,600,410 0.90
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 41,473 4,006.14 166,146,918 6,068.45 251,677,043 0.89
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 24,486 7,762.69 190,077,467 10,061.94 246,376,898 0.87
アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 88,196 2,056.55 181,380,154 2,789.23 245,999,370 0.87
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 85,296 2,447.62 208,772,673 2,685.71 229,080,917 0.81
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国外 不動産 0.33
投資証券 ― ― 98.57
合 計 98.90
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 630,000.00 72,456,300 72,459,072 0.26
カナダドル 買建 44,000.00 3,961,320 3,961,513 0.01
ユーロ 買建 70,000.00 9,137,870 9,136,617 0.03
オーストラリアドル 買建 180,000.00 15,017,220 15,015,600 0.05
英ポンド 売建 170,000.00 26,390,800 26,389,525 △0.09
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
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収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取
りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)>
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)>
<FWりそな新興国債券インデックスファンド>
<FWりそな先進国株式インデックスファンド>
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
<FWりそな新興国株式インデックスファンド>
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・香港の銀行の休業日
・香港証券取引所の休業日
<FWりそな先進国リートインデックスファンド>
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・シドニーの銀行の休業日
・オーストラリア証券取引所の休業日
(6)申込金額
FWりそな国内債券インデックスファンド:取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額
です。
FWりそな国内株式インデックスファンド:取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額
です。
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし):取得申込受付日の翌営業日の基準価
額に取得申込口数を乗じて得た額です。
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり):取得申込受付日の翌営業日の基準価
額に取得申込口数を乗じて得た額です。
FWりそな新興国債券インデックスファンド:取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を
乗じて得た額です。
FWりそな先進国株式インデックスファンド:取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を
乗じて得た額です。
FWりそな新興国株式インデックスファンド:取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を
乗じて得た額です。
FWりそな国内リートインデックスファンド:取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た
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額です。
FWりそな先進国リートインデックスファンド:取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数
を乗じて得た額です。
(7)申込単位
最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
ください。
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
*
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止(「国内債券インデック
ス」、「国内株インデックス」および「国内リートインデックス」を除きます。)、 決済機能の停止、
その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取
得の申込みの受付を取り消すことができます。
* 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)>
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)>
<FWりそな新興国債券インデックスファンド>
<FWりそな先進国株式インデックスファンド>
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
<FWりそな新興国株式インデックスファンド>
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・香港の銀行の休業日
・香港証券取引所の休業日
<FWりそな先進国リートインデックスファンド>
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・シドニーの銀行の休業日
・オーストラリア証券取引所の休業日
(4)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
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(5)解約価額
FWりそな国内債券インデックスファンド:解約請求受付日の基準価額とします。
FWりそな国内株式インデックスファンド:解約請求受付日の基準価額とします。
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし):解約請求受付日の翌営業日の基準価
額とします。
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり):解約請求受付日の翌営業日の基準価
額とします。
FWりそな新興国債券インデックスファンド:解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
FWりそな先進国株式インデックスファンド:解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
FWりそな新興国株式インデックスファンド:解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
FWりそな国内リートインデックスファンド:解約請求受付日の基準価額とします。
FWりそな先進国リートインデックスファンド:解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(8)解約代金の支払い
FWりそな国内債券インデックスファンド:原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目から
お支払いします。
FWりそな国内株式インデックスファンド:原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目から
お支払いします。
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし):原則として、解約請求受付日から起
算して5営業日目からお支払いします。
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり):原則として、解約請求受付日から起
算して5営業日目からお支払いします。
FWりそな新興国債券インデックスファンド:原則として、解約請求受付日から起算して6営業日目か
らお支払いします。
FWりそな先進国株式インデックスファンド:原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目か
らお支払いします。
FWりそな新興国株式インデックスファンド:原則として、解約請求受付日から起算して6営業日目か
らお支払いします。
FWりそな国内リートインデックスファンド:原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目か
らお支払いします。
FWりそな先進国リートインデックスファンド:原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目
からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止 (「国内債券インデックス」、
「国内株インデックス」および「国内リートインデックス」を除きます。) 、決済機能の停止、その他
やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受
付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
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きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請 求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産(受入担保金代用有価証券を除きます。) を評価して得た信託財
産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額を
いいます。なお、ファンドは 1万口 当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
す。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
◇公社債(国内・外国)
*
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相場を除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
*外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
◇国内上場不動産投信
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇海外上場不動産投信
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
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してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限 とします( 2017年1月5日 設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年12月11日から翌年12月10日まで とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができ ます。
イ)各ファンドの 信託財産の純資産総額が20億円 を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下 「書面決議」 といいます。)を行ないます。(後述の
「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下
「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2) この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3) 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行
ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6) 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
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2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
FWりそな国内債券インデックスファンド
FWりそな国内株式インデックスファンド
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)
FWりそな新興国債券インデックスファンド
FWりそな先進国株式インデックスファンド
FWりそな新興国株式インデックスファンド
FWりそな国内リートインデックスファンド
FWりそな先進国リートインデックスファンド
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
ります。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2020年12月11日から
2021年12月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【FWりそな国内債券インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
2020年12月10日現在 2021年12月10日現在
資産の部
流動資産
153,454,206 203,340,188
コール・ローン
46,468,877,458 74,562,218,603
親投資信託受益証券
46,622,331,664 74,765,558,791
流動資産合計
46,622,331,664 74,765,558,791
資産合計
負債の部
流動負債
52,724,440 59,391,577
未払解約金
7,955,774 10,744,535
未払受託者報酬
58,342,220 78,793,205
未払委託者報酬
416 551
未払利息
2,254,047 2,793,482
その他未払費用
121,276,897 151,723,350
流動負債合計
121,276,897 151,723,350
負債合計
純資産の部
元本等
46,033,775,753 74,136,814,584
元本
剰余金
467,279,014 477,020,857
期末剰余金又は期末欠損金(△)
557,649,580 719,782,179
(分配準備積立金)
46,501,054,767 74,613,835,441
元本等合計
46,501,054,767 74,613,835,441
純資産合計
46,622,331,664 74,765,558,791
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
営業収益
△ 298,886,845 △ 2,058,855
有価証券売買等損益
△ 298,886,845 △ 2,058,855
営業収益合計
営業費用
115,332 146,129
支払利息
15,557,494 18,963,930
受託者報酬
114,088,072 139,068,697
委託者報酬
4,429,380 4,931,143
その他費用
134,190,278 163,109,899
営業費用合計
△ 433,077,123 △ 165,168,754
営業利益又は営業損失(△)
△ 433,077,123 △ 165,168,754
経常利益又は経常損失(△)
△ 433,077,123 △ 165,168,754
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 166,256,016 △ 20,900,346
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
751,188,301 467,279,014
期首剰余金又は期首欠損金(△)
396,927,159 218,552,641
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
396,927,159 218,552,641
額
414,015,339 64,542,390
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
414,015,339 64,542,390
額
- -
分配金
467,279,014 477,020,857
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
2020年12月10日現在 2021年12月10日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 39,949,947,999円 期首元本額 46,033,775,753円
期中追加設定元本額 29,799,407,229円 期中追加設定元本額 34,983,169,463円
期中一部解約元本額 23,715,579,475円 期中一部解約元本額 6,880,130,632円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
46,033,775,753口 74,136,814,584口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.0102円 当たりの純資産の額 1.0064円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (10,102円) (10,000口当たり純資産額) (10,064円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 225,117,945円 A 費用控除後の配当等収益額 229,015,411円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 511,886,280円 C 収益調整金額 1,244,618,163円
D 分配準備積立金額 332,531,635円 D 分配準備積立金額 490,766,768円
E 当ファンドの分配対象収益額 1,069,535,860円 E 当ファンドの分配対象収益額 1,964,400,342円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 46,033,775,753口 F 当ファンドの期末残存口数 74,136,814,584口
G 10,000口当たり収益分配対象額 232円 G 10,000口当たり収益分配対象額 264円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
2020年12月10日現在 2021年12月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
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第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
種類
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △145,611,162 14,121,340
合計 △145,611,162 14,121,340
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
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種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM国内債券マザーファンド 70,789,156,559 74,562,218,603
合計 70,789,156,559 74,562,218,603
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「RM国内債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に
計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、後
述の「FWりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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【FWりそな国内株式インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
2020年12月10日現在 2021年12月10日現在
資産の部
流動資産
69,293,470 92,341,257
コール・ローン
21,531,872,895 31,627,850,409
親投資信託受益証券
21,601,166,365 31,720,191,666
流動資産合計
21,601,166,365 31,720,191,666
資産合計
負債の部
流動負債
33,869,174 25,367,539
未払解約金
2,427,302 5,003,518
未払受託者報酬
21,845,676 45,031,544
未払委託者報酬
187 250
未払利息
687,636 1,300,813
その他未払費用
58,829,975 76,703,664
流動負債合計
58,829,975 76,703,664
負債合計
純資産の部
元本等
17,495,078,572 22,703,426,576
元本
剰余金
4,047,257,818 8,940,061,426
期末剰余金又は期末欠損金(△)
2,369,011,422 4,028,818,882
(分配準備積立金)
21,542,336,390 31,643,488,002
元本等合計
21,542,336,390 31,643,488,002
純資産合計
21,601,166,365 31,720,191,666
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
営業収益
3,187,877,514
△ 1,905,491,768
有価証券売買等損益
3,187,877,514
△ 1,905,491,768
営業収益合計
営業費用
41,802 72,447
支払利息
5,255,387 8,968,031
受託者報酬
47,298,450 80,712,079
委託者報酬
1,496,603 2,331,813
その他費用
54,092,242 92,084,370
営業費用合計
3,095,793,144
△ 1,959,584,010
営業利益又は営業損失(△)
3,095,793,144
△ 1,959,584,010
経常利益又は経常損失(△)
3,095,793,144
△ 1,959,584,010
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
755,728,428
△ 3,895,277,130
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
3,495,323,461 4,047,257,818
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,154,143,844 4,298,083,919
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,154,143,844 4,298,083,919
額
2,537,902,607 1,745,345,027
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,537,902,607 1,745,345,027
額
- -
分配金
4,047,257,818 8,940,061,426
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
2020年12月10日現在 2021年12月10日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 20,690,309,942円 期首元本額 17,495,078,572円
期中追加設定元本額 16,155,770,869円 期中追加設定元本額 11,958,495,826円
期中一部解約元本額 19,351,002,239円 期中一部解約元本額 6,750,147,822円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
17,495,078,572口 22,703,426,576口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.2313円 当たりの純資産の額 1.3938円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (12,313円) (10,000口当たり純資産額) (13,938円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 289,119,286円 A 費用控除後の配当等収益額 569,842,144円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 1,646,573,834円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 1,770,222,572円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 2,955,497,809円 C 収益調整金額 5,231,283,738円
D 分配準備積立金額 433,318,302円 D 分配準備積立金額 1,688,754,166円
E 当ファンドの分配対象収益額 5,324,509,231円 E 当ファンドの分配対象収益額 9,260,102,620円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 17,495,078,572口 F 当ファンドの期末残存口数 22,703,426,576口
G 10,000口当たり収益分配対象額 3,043円 G 10,000口当たり収益分配対象額 4,078円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
2020年12月10日現在 2021年12月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
種類
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 1,951,116,293 2,638,070,047
合計 1,951,116,293 2,638,070,047
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM国内株式マザーファンド 21,912,048,226 31,627,850,409
合計 21,912,048,226 31,627,850,409
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「RM国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に
計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、後
述の「FWりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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【FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
2020年12月10日現在 2021年12月10日現在
資産の部
流動資産
63,110,227 106,049,350
コール・ローン
19,996,624,390 33,332,314,352
親投資信託受益証券
20,059,734,617 33,438,363,702
流動資産合計
20,059,734,617 33,438,363,702
資産合計
負債の部
流動負債
11,266,707 23,504,965
未払解約金
3,287,076 5,158,876
未払受託者報酬
35,062,123 55,027,970
未払委託者報酬
171 287
未払利息
931,252 1,341,210
その他未払費用
50,547,329 85,033,308
流動負債合計
50,547,329 85,033,308
負債合計
純資産の部
元本等
18,143,222,685 29,364,563,246
元本
剰余金
1,865,964,603 3,988,767,148
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,160,304,781 1,664,620,859
(分配準備積立金)
20,009,187,288 33,353,330,394
元本等合計
20,009,187,288 33,353,330,394
純資産合計
20,059,734,617 33,438,363,702
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
営業収益
1,303,120,525 868,289,962
有価証券売買等損益
1,303,120,525 868,289,962
営業収益合計
営業費用
48,602 65,650
支払利息
7,172,228 9,050,083
受託者報酬
76,503,731 96,534,138
委託者報酬
2,042,787 2,353,188
その他費用
85,767,348 108,003,059
営業費用合計
1,217,353,177 760,286,903
営業利益又は営業損失(△)
1,217,353,177 760,286,903
経常利益又は経常損失(△)
1,217,353,177 760,286,903
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
403,203,505 60,970,638
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
982,433,667 1,865,964,603
期首剰余金又は期首欠損金(△)
725,383,412 1,918,120,797
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
725,383,412 1,918,120,797
額
656,002,148 494,634,517
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
656,002,148 494,634,517
額
- -
分配金
1,865,964,603 3,988,767,148
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
2020年12月10日現在 2021年12月10日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 22,462,375,014円 期首元本額 18,143,222,685円
期中追加設定元本額 9,148,589,469円 期中追加設定元本額 15,847,941,724円
期中一部解約元本額 13,467,741,798円 期中一部解約元本額 4,626,601,163円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
18,143,222,685口 29,364,563,246口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.1028円 当たりの純資産の額 1.1358円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (11,028円) (10,000口当たり純資産額) (11,358円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 354,687,985円 A 費用控除後の配当等収益額 390,465,749円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 437,513,281円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 308,850,516円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 1,104,798,241円 C 収益調整金額 2,719,559,922円
D 分配準備積立金額 368,103,515円 D 分配準備積立金額 965,304,594円
E 当ファンドの分配対象収益額 2,265,103,022円 E 当ファンドの分配対象収益額 4,384,180,781円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 18,143,222,685口 F 当ファンドの期末残存口数 29,364,563,246口
G 10,000口当たり収益分配対象額 1,248円 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,492円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市
場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされてお
ります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
2020年12月10日現在 2021年12月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
種類
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 952,201,688 846,535,515
合計 952,201,688 846,535,515
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM先進国債券マザーファンド 30,263,586,665 33,332,314,352
合計 30,263,586,665 33,332,314,352
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「RM先進国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、
後述の「FWりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
2020年12月10日現在 2021年12月10日現在
資産の部
流動資産
325,104,537 519,648,864
コール・ローン
107,761,394,898 174,704,236,555
親投資信託受益証券
108,086,499,435 175,223,885,419
流動資産合計
108,086,499,435 175,223,885,419
資産合計
負債の部
流動負債
70,912,184 109,625,381
未払解約金
15,623,173 25,105,122
未払受託者報酬
166,647,164 267,787,887
未払委託者報酬
881 1,409
未払利息
4,426,482 6,527,244
その他未払費用
257,609,884 409,047,043
流動負債合計
257,609,884 409,047,043
負債合計
純資産の部
元本等
98,661,659,291 164,334,865,102
元本
剰余金
9,167,230,260 10,479,973,274
期末剰余金又は期末欠損金(△)
4,333,756,736 5,500,692,160
(分配準備積立金)
107,828,889,551 174,814,838,376
元本等合計
107,828,889,551 174,814,838,376
純資産合計
108,086,499,435 175,223,885,419
負債純資産合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
営業収益
3,325,627,677
△ 2,168,358,343
有価証券売買等損益
3,325,627,677
△ 2,168,358,343
営業収益合計
営業費用
177,981 314,326
支払利息
27,010,799 44,068,920
受託者報酬
288,115,104 470,068,325
委託者報酬
7,684,057 11,459,381
その他費用
322,987,941 525,910,952
営業費用合計
3,002,639,736
△ 2,694,269,295
営業利益又は営業損失(△)
3,002,639,736
△ 2,694,269,295
経常利益又は経常損失(△)
3,002,639,736
△ 2,694,269,295
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
425,223,166
△ 255,827,724
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
2,745,360,747 9,167,230,260
期首剰余金又は期首欠損金(△)
4,660,235,378 5,026,115,739
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,660,235,378 5,026,115,739
額
815,782,435 1,274,931,154
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
815,782,435 1,274,931,154
額
- -
分配金
9,167,230,260 10,479,973,274
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
2020年12月10日現在 2021年12月10日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 57,768,211,684円 期首元本額 98,661,659,291円
期中追加設定元本額 56,096,556,318円 期中追加設定元本額 80,271,983,006円
期中一部解約元本額 15,203,108,711円 期中一部解約元本額 14,598,777,195円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
98,661,659,291口 164,334,865,102口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.0929円 当たりの純資産の額 1.0638円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (10,929円) (10,000口当たり純資産額) (10,638円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 1,454,324,582円 A 費用控除後の配当等収益額 1,670,242,208円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 1,123,091,988円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 4,833,473,524円 C 収益調整金額 9,399,695,810円
D 分配準備積立金額 1,756,340,166円 D 分配準備積立金額 3,830,449,952円
E 当ファンドの分配対象収益額 9,167,230,260円 E 当ファンドの分配対象収益額 14,900,387,970円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 98,661,659,291口 F 当ファンドの期末残存口数 164,334,865,102口
G 10,000口当たり収益分配対象額 929円 G 10,000口当たり収益分配対象額 906円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市
場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされてお
ります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
2020年12月10日現在 2021年12月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
種類
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 3,153,598,112 △2,150,400,705
合計 3,153,598,112 △2,150,400,705
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあ 166,734,335,327 174,704,236,555
り)
合計 166,734,335,327 174,704,236,555
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」受益証券を主要投資対象としており、貸
借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託
受益証券の状況は、後述の「FWりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【FWりそな新興国債券インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
2020年12月10日現在 2021年12月10日現在
資産の部
流動資産
6,214,465 5,642,062
コール・ローン
1,023,755,687 1,425,857,761
親投資信託受益証券
1,029,970,152 1,431,499,823
流動資産合計
1,029,970,152 1,431,499,823
資産合計
負債の部
流動負債
962,657 645,796
未払解約金
245,687 217,851
未払受託者報酬
4,258,601 3,775,996
未払委託者報酬
16 15
未払利息
69,520 56,546
その他未払費用
5,536,481 4,696,204
流動負債合計
5,536,481 4,696,204
負債合計
純資産の部
元本等
1,032,035,590 1,468,871,244
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 7,601,919 △ 42,067,625
83,731,849 111,244,024
(分配準備積立金)
1,024,433,671 1,426,803,619
元本等合計
1,024,433,671 1,426,803,619
純資産合計
1,029,970,152 1,431,499,823
負債純資産合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
営業収益
△ 159,125,253 △ 27,557,926
有価証券売買等損益
△ 159,125,253 △ 27,557,926
営業収益合計
営業費用
5,283 3,829
支払利息
584,014 392,907
受託者報酬
10,122,972 6,810,190
委託者報酬
166,518 101,992
その他費用
10,878,787 7,308,918
営業費用合計
△ 170,004,040 △ 34,866,844
営業利益又は営業損失(△)
△ 170,004,040 △ 34,866,844
経常利益又は経常損失(△)
△ 170,004,040 △ 34,866,844
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,225,338
△ 169,929,989
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
27,396,810
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 7,601,919
2,626,476
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,224,117
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,402,359
-
額
34,924,678
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,400,004
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
33,524,674
-
額
- -
分配金
△ 7,601,919 △ 42,067,625
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
2020年12月10日現在 2021年12月10日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,275,289,883円 期首元本額 1,032,035,590円
期中追加設定元本額 748,245,689円 期中追加設定元本額 651,451,475円
期中一部解約元本額 1,991,499,982円 期中一部解約元本額 214,615,821円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
1,032,035,590口 1,468,871,244口
3. 元本の欠損 3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場 純資産額が元本総額を下回る場
合におけるその差額 7,601,919円 合におけるその差額 42,067,625円
4. 計算期間の末日における1単位 4. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 0.9926円 当たりの純資産の額 0.9714円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (9,926円) (10,000口当たり純資産額) (9,714円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 42,819,884円 A 費用控除後の配当等収益額 42,002,617円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 77,475,038円 C 収益調整金額 161,891,401円
D 分配準備積立金額 40,911,965円 D 分配準備積立金額 69,241,407円
E 当ファンドの分配対象収益額 161,206,887円 E 当ファンドの分配対象収益額 273,135,425円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 1,032,035,590口 F 当ファンドの期末残存口数 1,468,871,244口
G 10,000口当たり収益分配対象額 1,562円 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,859円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替
変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
2020年12月10日現在 2021年12月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
種類
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 1,796,158 △28,462,734
合計 1,796,158 △28,462,734
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM新興国債券マザーファンド 1,337,326,732 1,425,857,761
合計 1,337,326,732 1,425,857,761
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「RM新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、
後述の「FWりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【FWりそな先進国株式インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
2020年12月10日現在 2021年12月10日現在
資産の部
流動資産
116,467,684 153,124,019
コール・ローン
31,807,223,408 51,624,677,107
親投資信託受益証券
31,923,691,092 51,777,801,126
流動資産合計
31,923,691,092 51,777,801,126
資産合計
負債の部
流動負債
40,622,070 26,553,703
未払解約金
4,468,342 7,546,701
未払受託者報酬
55,109,502 93,075,988
未払委託者報酬
315 415
未払利息
1,265,928 1,962,056
その他未払費用
101,466,157 129,138,863
流動負債合計
101,466,157 129,138,863
負債合計
純資産の部
元本等
22,483,796,307 27,092,392,723
元本
剰余金
9,338,428,628 24,556,269,540
期末剰余金又は期末欠損金(△)
5,338,978,713 13,111,484,009
(分配準備積立金)
31,822,224,935 51,648,662,263
元本等合計
31,822,224,935 51,648,662,263
純資産合計
31,923,691,092 51,777,801,126
負債純資産合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
営業収益
3,790,540,102 11,766,653,699
有価証券売買等損益
3,790,540,102 11,766,653,699
営業収益合計
営業費用
50,642 102,525
支払利息
7,265,215 13,402,665
受託者報酬
89,604,256 165,299,409
委託者報酬
2,065,476 3,485,005
その他費用
98,985,589 182,289,604
営業費用合計
3,691,554,513 11,584,364,095
営業利益又は営業損失(△)
3,691,554,513 11,584,364,095
経常利益又は経常損失(△)
3,691,554,513 11,584,364,095
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,007,017,979
△ 487,210,302
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
3,658,851,232 9,338,428,628
期首剰余金又は期首欠損金(△)
3,623,540,908 10,046,689,463
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,623,540,908 10,046,689,463
額
2,122,728,327 4,406,194,667
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,122,728,327 4,406,194,667
額
- -
分配金
9,338,428,628 24,556,269,540
期末剰余金又は期末欠損金(△)
188/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
2020年12月10日現在 2021年12月10日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 13,770,768,469円 期首元本額 22,483,796,307円
期中追加設定元本額 18,203,027,051円 期中追加設定元本額 14,296,687,169円
期中一部解約元本額 9,489,999,213円 期中一部解約元本額 9,688,090,753円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
22,483,796,307口 27,092,392,723口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.4153円 当たりの純資産の額 1.9064円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (14,153円) (10,000口当たり純資産額) (19,064円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 303,852,917円 A 費用控除後の配当等収益額 552,767,445円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 3,874,911,898円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 9,024,578,671円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 4,632,086,182円 C 収益調整金額 11,444,785,531円
D 分配準備積立金額 1,160,213,898円 D 分配準備積立金額 3,534,137,893円
E 当ファンドの分配対象収益額 9,971,064,895円 E 当ファンドの分配対象収益額 24,556,269,540円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 22,483,796,307口 F 当ファンドの期末残存口数 27,092,392,723口
G 10,000口当たり収益分配対象額 4,434円 G 10,000口当たり収益分配対象額 9,063円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リス
ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
2020年12月10日現在 2021年12月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
種類
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 4,359,189,743 10,334,489,862
合計 4,359,189,743 10,334,489,862
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM先進国株式マザーファンド 25,275,239,710 51,624,677,107
合計 25,275,239,710 51,624,677,107
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「RM先進国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、
後述の「FWりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【FWりそな新興国株式インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
2020年12月10日現在 2021年12月10日現在
資産の部
流動資産
12,955,216 17,269,294
コール・ローン
3,066,595,071 4,062,971,317
親投資信託受益証券
3,079,550,287 4,080,240,611
流動資産合計
3,079,550,287 4,080,240,611
資産合計
負債の部
流動負債
3,933,003 2,062,051
未払解約金
375,076 658,913
未払受託者報酬
7,126,355 12,519,338
未払委託者報酬
35 46
未払利息
106,184 171,225
その他未払費用
11,540,653 15,411,573
流動負債合計
11,540,653 15,411,573
負債合計
純資産の部
元本等
2,319,474,416 2,809,747,403
元本
剰余金
748,535,218 1,255,081,635
期末剰余金又は期末欠損金(△)
438,145,780 458,987,968
(分配準備積立金)
3,068,009,634 4,064,829,038
元本等合計
3,068,009,634 4,064,829,038
純資産合計
3,079,550,287 4,080,240,611
負債純資産合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
営業収益
209,964,796 301,976,246
有価証券売買等損益
209,964,796 301,976,246
営業収益合計
営業費用
6,778 12,872
支払利息
761,879 1,224,165
受託者報酬
14,475,479 23,259,049
委託者報酬
217,039 318,146
その他費用
15,461,175 24,814,232
営業費用合計
194,503,621 277,162,014
営業利益又は営業損失(△)
194,503,621 277,162,014
経常利益又は経常損失(△)
194,503,621 277,162,014
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
111,641,585
△ 215,677,290
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
370,778,860 748,535,218
期首剰余金又は期首欠損金(△)
176,269,481 703,311,217
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
176,269,481 703,311,217
額
208,694,034 362,285,229
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
208,694,034 362,285,229
額
- -
分配金
748,535,218 1,255,081,635
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
2020年12月10日現在 2021年12月10日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,439,675,773円 期首元本額 2,319,474,416円
期中追加設定元本額 1,443,169,223円 期中追加設定元本額 1,505,271,269円
期中一部解約元本額 1,563,370,580円 期中一部解約元本額 1,014,998,282円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
2,319,474,416口 2,809,747,403口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.3227円 当たりの純資産の額 1.4467円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (13,227円) (10,000口当たり純資産額) (14,467円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 35,483,306円 A 費用控除後の配当等収益額 58,986,591円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 356,208,603円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 106,533,838円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 310,389,438円 C 収益調整金額 796,093,667円
D 分配準備積立金額 46,453,871円 D 分配準備積立金額 293,467,539円
E 当ファンドの分配対象収益額 748,535,218円 E 当ファンドの分配対象収益額 1,255,081,635円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 2,319,474,416口 F 当ファンドの期末残存口数 2,809,747,403口
G 10,000口当たり収益分配対象額 3,227円 G 10,000口当たり収益分配対象額 4,466円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リス
ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
2020年12月10日現在 2021年12月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
196/523
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
種類
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 424,661,167 218,270,518
合計 424,661,167 218,270,518
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM新興国株式マザーファンド 2,462,556,105 4,062,971,317
合計 2,462,556,105 4,062,971,317
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
( 参考)
当ファンドは「RM新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、
後述の「FWりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【FWりそな国内リートインデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
2020年12月10日現在 2021年12月10日現在
資産の部
流動資産
7,176,660 14,437,015
コール・ローン
1,674,252,142 5,008,427,947
親投資信託受益証券
1,681,428,802 5,022,864,962
流動資産合計
1,681,428,802 5,022,864,962
資産合計
負債の部
流動負債
2,435,934 3,333,639
未払解約金
379,915 839,333
未払受託者報酬
3,419,169 7,553,948
未払委託者報酬
19 39
未払利息
107,549 218,142
その他未払費用
6,342,586 11,945,101
流動負債合計
6,342,586 11,945,101
負債合計
純資産の部
元本等
1,600,744,853 3,791,863,443
元本
剰余金
74,341,363 1,219,056,418
期末剰余金又は期末欠損金(△)
265,241,220 554,144,995
(分配準備積立金)
1,675,086,216 5,010,919,861
元本等合計
1,675,086,216 5,010,919,861
純資産合計
1,681,428,802 5,022,864,962
負債純資産合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
営業収益
881,275,805
△ 858,329,577
有価証券売買等損益
881,275,805
△ 858,329,577
営業収益合計
営業費用
5,878 11,664
支払利息
874,076 1,489,579
受託者報酬
7,866,545 13,406,177
委託者報酬
248,835 387,170
その他費用
8,995,334 15,294,590
営業費用合計
865,981,215
△ 867,324,911
営業利益又は営業損失(△)
865,981,215
△ 867,324,911
経常利益又は経常損失(△)
865,981,215
△ 867,324,911
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
274,318,646
△ 608,365,343
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
767,816,785 74,341,363
期首剰余金又は期首欠損金(△)
135,645,159 760,553,574
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
135,645,159 760,553,574
額
570,161,013 207,501,088
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
570,161,013 207,501,088
額
- -
分配金
74,341,363 1,219,056,418
期末剰余金又は期末欠損金(△)
200/523
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
2020年12月10日現在 2021年12月10日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,592,201,841円 期首元本額 1,600,744,853円
期中追加設定元本額 1,323,744,119円 期中追加設定元本額 3,961,300,689円
期中一部解約元本額 2,315,201,107円 期中一部解約元本額 1,770,182,099円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
1,600,744,853口 3,791,863,443口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.0464円 当たりの純資産の額 1.3215円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (10,464円) (10,000口当たり純資産額) (13,215円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 67,090,645円 A 費用控除後の配当等収益額 158,221,660円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 232,276,323円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 204,303,890円 C 収益調整金額 951,346,943円
D 分配準備積立金額 198,150,575円 D 分配準備積立金額 163,647,012円
E 当ファンドの分配対象収益額 469,545,110円 E 当ファンドの分配対象収益額 1,505,491,938円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 1,600,744,853口 F 当ファンドの期末残存口数 3,791,863,443口
G 10,000口当たり収益分配対象額 2,933円 G 10,000口当たり収益分配対象額 3,970円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
2020年12月10日現在 2021年12月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
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第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
種類
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △281,117,477 657,619,316
合計 △281,117,477 657,619,316
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
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種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM国内リートマザーファンド 3,329,850,374 5,008,427,947
合計 3,329,850,374 5,008,427,947
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「RM国内リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、
後述の「FWりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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【FWりそな先進国リートインデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
2020年12月10日現在 2021年12月10日現在
資産の部
流動資産
15,407,973 17,308,502
コール・ローン
4,073,969,983 5,412,016,252
親投資信託受益証券
4,089,377,956 5,429,324,754
流動資産合計
4,089,377,956 5,429,324,754
資産合計
負債の部
流動負債
5,055,152 2,775,828
未払解約金
616,322 881,178
未払受託者報酬
7,601,284 10,867,786
未払委託者報酬
41 46
未払利息
174,527 229,016
その他未払費用
13,447,326 14,753,854
流動負債合計
13,447,326 14,753,854
負債合計
純資産の部
元本等
4,211,588,450 3,952,338,316
元本
剰余金
1,462,232,584
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 135,657,820
313,799,014 1,221,326,291
(分配準備積立金)
4,075,930,630 5,414,570,900
元本等合計
4,075,930,630 5,414,570,900
純資産合計
4,089,377,956 5,429,324,754
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
営業収益
1,694,346,269
△ 783,071,217
有価証券売買等損益
1,694,346,269
△ 783,071,217
営業収益合計
営業費用
7,783 12,294
支払利息
1,194,282 1,638,568
受託者報酬
14,729,334 20,208,872
委託者報酬
339,729 425,902
その他費用
16,271,128 22,285,636
営業費用合計
1,672,060,633
△ 799,342,345
営業利益又は営業損失(△)
1,672,060,633
△ 799,342,345
経常利益又は経常損失(△)
1,672,060,633
△ 799,342,345
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
473,641,613
△ 643,492,636
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
469,190,928
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 135,657,820
406,595,178
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
406,595,178
-
額
448,999,039 7,123,794
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
190,605,670 7,123,794
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
258,393,369
-
額
- -
分配金
1,462,232,584
△ 135,657,820
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
2020年12月10日現在 2021年12月10日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 3,620,576,548円 期首元本額 4,211,588,450円
期中追加設定元本額 3,083,593,311円 期中追加設定元本額 2,372,238,888円
期中一部解約元本額 2,492,581,409円 期中一部解約元本額 2,631,489,022円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
4,211,588,450口 3,952,338,316口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場
合におけるその差額 135,657,820円
4. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 0.9678円 当たりの純資産の額 1.3700円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (9,678円) (10,000口当たり純資産額) (13,700円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 115,081,898円 A 費用控除後の配当等収益額 134,720,115円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 918,919,784円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 538,871,491円 C 収益調整金額 636,159,560円
D 分配準備積立金額 198,717,116円 D 分配準備積立金額 167,686,392円
E 当ファンドの分配対象収益額 852,670,505円 E 当ファンドの分配対象収益額 1,857,485,851円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 4,211,588,450口 F 当ファンドの期末残存口数 3,952,338,316口
G 10,000口当たり収益分配対象額 2,024円 G 10,000口当たり収益分配対象額 4,699円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リス
ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
2020年12月10日現在 2021年12月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第4期 第5期
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
種類
至 2020年12月10日 至 2021年12月10日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △184,400,237 1,282,645,013
合計 △184,400,237 1,282,645,013
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM先進国リートマザーファンド 3,730,109,761 5,412,016,252
合計 3,730,109,761 5,412,016,252
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「RM先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
「RM国内債券マザーファンド」「RM国内株式マザーファンド」「RM先進国債券マザーファンド」「RM
先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」「RM新興国債券マザーファンド」「RM先進国株式マザー
ファンド」「RM新興国株式マザーファンド」「RM国内リートマザーファンド」及び「RM先進国リートマ
ザーファンド」の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
RM国内債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年12月10日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 7,709
コール・ローン 1,187,379,980
国債証券 106,148,510,940
地方債証券 6,410,444,210
特殊債券 7,620,011,644
社債券 5,443,244,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年12月10日現在
未収入金 100,566,000
未収利息 234,439,216
18,531,401
前払費用
127,163,135,100
流動資産合計
127,163,135,100
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 540,635,500
未払解約金 63,856,000
3,220
未払利息
604,494,720
流動負債合計
604,494,720
負債合計
純資産の部
元本等
元本 120,152,804,390
剰余金
6,405,835,990
剰余金又は欠損金(△)
126,558,640,380
元本等合計
126,558,640,380
純資産合計
127,163,135,100
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年12月10日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年12月11日
期首元本額 77,035,480,535円
期中追加設定元本額 57,523,156,347円
期中一部解約元本額 14,405,832,492円
期末元本額 120,152,804,390円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 7,279,241,303円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 3,364,984,080円
りそなラップ型ファンド(成長型) 234,659,346円
DCりそな グローバルバランス 614,152,046円
つみたてバランスファンド 3,586,849,979円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 3,017,983,372円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 745,376,335円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 225,374,618円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 239,086,334円
211/523
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 69,671,669円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 14,994,287円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 13,198,630円
リスクコントロール・オープン 93,670,613円
FWりそな円建債券アクティブファンド 1,374,996,816円
FWりそな国内債券インデックスファンド 70,789,156,559円
Smart-i 国内債券インデックス 1,391,086,441円
Smart-i 8資産バランス 安定型 1,034,330,794円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 755,192,806円
Smart-i 8資産バランス 成長型 288,830,001円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 2,181,167,995円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 4,076,633,681円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 2,484,377,994円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 1,764,651,625円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 2,011,181,805円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 351,481,716円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 14,705,370円
りそなFT 国内債券インデックス(適格機関投資家専用) 8,716,433,262円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 3,418,833,079円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 379,125円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 107,369円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 15,340円
資家専用)
2. 計算日における受益権の総数
120,152,804,390口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0533円
(10,000口当たり純資産額) (10,533円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年12月10日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年12月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
2021年12月10日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年12月10日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △281,088,740
地方債証券 △7,076,910
特殊債券 △17,676,262
社債券 7,347,000
合計 △298,494,912
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
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2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第420回利付国債(2年) 100,000,000 100,226,000
第421回利付国債(2年) 600,000,000 601,464,000
第423回利付国債(2年) 1,030,000,000 1,031,606,800
第424回利付国債(2年) 600,000,000 600,990,000
第425回利付国債(2年) 350,000,000 350,588,000
第426回利付国債(2年) 680,000,000 681,264,800
第427回利付国債(2年) 840,000,000 841,646,400
第428回利付国債(2年) 420,000,000 420,865,200
第429回利付国債(2年) 350,000,000 350,756,000
第430回利付国債(2年) 460,000,000 461,039,600
第135回利付国債(5年) 1,000,000,000 1,002,660,000
第136回利付国債(5年) 1,180,000,000 1,183,846,800
第137回利付国債(5年) 1,070,000,000 1,074,076,700
第138回利付国債(5年) 1,490,000,000 1,496,630,500
第139回利付国債(5年) 1,980,000,000 1,989,880,200
第140回利付国債(5年) 1,840,000,000 1,849,972,800
第141回利付国債(5年) 1,250,000,000 1,257,462,500
第142回利付国債(5年) 1,190,000,000 1,197,746,900
第143回利付国債(5年) 1,070,000,000 1,077,532,800
第144回利付国債(5年) 1,550,000,000 1,562,043,500
第145回利付国債(5年) 1,380,000,000 1,390,695,000
第146回利付国債(5年) 1,400,000,000 1,411,298,000
第147回利付国債(5年) 1,200,000,000 1,205,388,000
第148回利付国債(5年) 960,000,000 964,348,800
第149回利付国債(5年) 830,000,000 833,776,500
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第1回利付国債(40年) 100,000,000 143,777,000
第2回利付国債(40年) 180,000,000 250,714,800
第3回利付国債(40年) 110,000,000 154,022,000
第4回利付国債(40年) 170,000,000 239,200,200
第5回利付国債(40年) 240,000,000 326,899,200
第6回利付国債(40年) 230,000,000 309,122,300
第7回利付国債(40年) 250,000,000 323,900,000
第8回利付国債(40年) 320,000,000 388,832,000
第9回利付国債(40年) 510,000,000 466,425,600
第10回利付国債(40年) 420,000,000 448,194,600
第11回利付国債(40年) 340,000,000 352,379,400
第12回利付国債(40年) 360,000,000 337,719,600
第13回利付国債(40年) 410,000,000 383,514,000
第14回利付国債(40年) 260,000,000 259,199,200
第328回利付国債(10年) 411,000,000 414,694,890
第329回利付国債(10年) 297,000,000 301,107,510
第330回利付国債(10年) 257,000,000 261,145,410
第331回利付国債(10年) 90,000,000 91,133,100
第332回利付国債(10年) 652,000,000 661,434,440
第333回利付国債(10年) 225,000,000 228,654,000
第334回利付国債(10年) 261,000,000 265,711,050
第335回利付国債(10年) 345,000,000 350,892,600
第336回利付国債(10年) 210,000,000 213,912,300
第337回利付国債(10年) 170,000,000 172,136,900
第338回利付国債(10年) 631,000,000 641,544,010
第339回利付国債(10年) 385,000,000 392,003,150
第340回利付国債(10年) 934,000,000 952,026,200
第341回利付国債(10年) 440,000,000 447,189,600
第342回利付国債(10年) 380,000,000 383,336,400
第343回利付国債(10年) 780,000,000 787,074,600
第344回利付国債(10年) 960,000,000 968,966,400
第345回利付国債(10年) 1,280,000,000 1,292,582,400
第346回利付国債(10年) 1,150,000,000 1,161,557,500
第347回利付国債(10年) 680,000,000 687,160,400
第348回利付国債(10年) 1,120,000,000 1,132,331,200
第349回利付国債(10年) 1,050,000,000 1,062,064,500
第350回利付国債(10年) 1,230,000,000 1,244,723,100
第351回利付国債(10年) 710,000,000 718,605,200
第352回利付国債(10年) 970,000,000 982,212,300
第353回利付国債(10年) 1,110,000,000 1,124,496,600
第354回利付国債(10年) 870,000,000 881,762,400
第355回利付国債(10年) 750,000,000 760,207,500
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第356回利付国債(10年) 1,250,000,000 1,266,600,000
第357回利付国債(10年) 1,020,000,000 1,033,147,800
第358回利付国債(10年) 720,000,000 728,964,000
第359回利付国債(10年) 840,000,000 849,685,200
第360回利付国債(10年) 860,000,000 869,064,400
第361回利付国債(10年) 980,000,000 988,829,800
第362回利付国債(10年) 1,320,000,000 1,330,375,200
第363回利付国債(10年) 1,470,000,000 1,479,055,200
第364回利付国債(10年) 160,000,000 160,777,600
第1回利付国債(30年) 60,000,000 73,366,800
第7回利付国債(30年) 40,000,000 49,187,600
第10回利付国債(30年) 30,000,000 33,267,900
第11回利付国債(30年) 80,000,000 94,306,400
第12回利付国債(30年) 40,000,000 49,106,400
第13回利付国債(30年) 200,000,000 243,826,000
第14回利付国債(30年) 60,000,000 76,259,400
第15回利付国債(30年) 200,000,000 257,432,000
第16回利付国債(30年) 140,000,000 180,882,800
第17回利付国債(30年) 160,000,000 205,315,200
第18回利付国債(30年) 60,000,000 76,430,400
第19回利付国債(30年) 100,000,000 127,808,000
第20回利付国債(30年) 100,000,000 130,909,000
第21回利付国債(30年) 180,000,000 231,388,200
第22回利付国債(30年) 50,000,000 65,813,500
第23回利付国債(30年) 220,000,000 290,567,200
第24回利付国債(30年) 170,000,000 225,124,200
第25回利付国債(30年) 200,000,000 259,726,000
第26回利付国債(30年) 205,000,000 270,007,550
第27回利付国債(30年) 295,000,000 394,801,450
第28回利付国債(30年) 290,000,000 389,852,800
第29回利付国債(30年) 150,000,000 200,134,500
第30回利付国債(30年) 190,000,000 251,347,200
第31回利付国債(30年) 170,000,000 222,798,600
第32回利付国債(30年) 315,000,000 420,093,450
第33回利付国債(30年) 290,000,000 372,307,800
第34回利付国債(30年) 335,000,000 443,653,900
第35回利付国債(30年) 406,000,000 524,531,700
第36回利付国債(30年) 325,000,000 421,294,250
第37回利付国債(30年) 450,000,000 576,675,000
第38回利付国債(30年) 290,000,000 367,050,100
第39回利付国債(30年) 300,000,000 386,475,000
第40回利付国債(30年) 265,000,000 336,597,700
第41回利付国債(30年) 255,000,000 319,175,850
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第42回利付国債(30年) 250,000,000 313,242,500
第43回利付国債(30年) 180,000,000 225,772,200
第44回利付国債(30年) 260,000,000 326,448,200
第45回利付国債(30年) 290,000,000 352,045,500
第46回利付国債(30年) 340,000,000 413,011,600
第47回利付国債(30年) 320,000,000 396,153,600
第48回利付国債(30年) 353,000,000 421,390,220
第49回利付国債(30年) 330,000,000 394,109,100
第50回利付国債(30年) 310,000,000 327,995,500
第51回利付国債(30年) 330,000,000 311,166,900
第52回利付国債(30年) 370,000,000 365,167,800
第53回利付国債(30年) 310,000,000 312,718,700
第54回利付国債(30年) 340,000,000 358,455,200
第55回利付国債(30年) 230,000,000 242,323,400
第56回利付国債(30年) 300,000,000 315,501,000
第57回利付国債(30年) 310,000,000 325,785,200
第58回利付国債(30年) 490,000,000 513,980,600
第59回利付国債(30年) 280,000,000 286,731,200
第60回利付国債(30年) 280,000,000 299,717,600
第61回利付国債(30年) 260,000,000 265,119,400
第62回利付国債(30年) 360,000,000 348,296,400
第63回利付国債(30年) 300,000,000 281,835,000
第64回利付国債(30年) 260,000,000 243,848,800
第65回利付国債(30年) 300,000,000 280,890,000
第66回利付国債(30年) 340,000,000 318,182,200
第67回利付国債(30年) 220,000,000 216,829,800
第68回利付国債(30年) 330,000,000 325,211,700
第69回利付国債(30年) 340,000,000 343,729,800
第70回利付国債(30年) 390,000,000 393,342,300
第71回利付国債(30年) 320,000,000 322,761,600
第72回利付国債(30年) 150,000,000 151,116,000
第61回利付国債(20年) 50,000,000 50,703,000
第62回利付国債(20年) 80,000,000 81,106,400
第63回利付国債(20年) 60,000,000 61,741,800
第64回利付国債(20年) 120,000,000 124,276,800
第65回利付国債(20年) 380,000,000 395,496,400
第67回利付国債(20年) 20,000,000 20,913,000
第68回利付国債(20年) 90,000,000 94,721,400
第69回利付国債(20年) 60,000,000 63,011,400
第70回利付国債(20年) 110,000,000 116,970,700
第71回利付国債(20年) 100,000,000 105,832,000
第72回利付国債(20年) 210,000,000 222,894,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第73回利付国債(20年) 180,000,000 191,503,800
第75回利付国債(20年) 100,000,000 107,243,000
第76回利付国債(20年) 100,000,000 106,587,000
第77回利付国債(20年) 20,000,000 21,383,000
第78回利付国債(20年) 50,000,000 53,549,000
第79回利付国債(20年) 20,000,000 21,490,200
第80回利付国債(20年) 90,000,000 97,023,600
第81回利付国債(20年) 30,000,000 32,383,800
第82回利付国債(20年) 170,000,000 184,152,500
第83回利付国債(20年) 10,000,000 10,887,700
第84回利付国債(20年) 120,000,000 130,168,800
第85回利付国債(20年) 150,000,000 164,136,000
第86回利付国債(20年) 100,000,000 110,281,000
第87回利付国債(20年) 90,000,000 98,867,700
第88回利付国債(20年) 185,000,000 205,102,100
第89回利付国債(20年) 120,000,000 132,495,600
第90回利付国債(20年) 170,000,000 188,693,200
第91回利付国債(20年) 80,000,000 89,180,000
第92回利付国債(20年) 255,000,000 283,225,950
第93回利付国債(20年) 80,000,000 88,845,600
第94回利付国債(20年) 140,000,000 156,220,400
第95回利付国債(20年) 185,000,000 209,518,050
第96回利付国債(20年) 70,000,000 78,500,800
第97回利付国債(20年) 130,000,000 147,223,700
第98回利付国債(20年) 70,000,000 78,868,300
第99回利付国債(20年) 85,000,000 96,236,150
第100回利付国債(20年) 151,000,000 172,733,430
第101回利付国債(20年) 20,000,000 23,130,600
第102回利付国債(20年) 145,000,000 168,559,600
第103回利付国債(20年) 100,000,000 115,593,000
第104回利付国債(20年) 10,000,000 11,428,300
第105回利付国債(20年) 12,000,000 13,780,560
第106回利付国債(20年) 40,000,000 46,207,600
第107回利付国債(20年) 80,000,000 92,310,400
第108回利付国債(20年) 220,000,000 250,747,200
第109回利付国債(20年) 80,000,000 91,576,000
第110回利付国債(20年) 195,000,000 226,065,450
第111回利付国債(20年) 50,000,000 58,599,500
第112回利付国債(20年) 205,000,000 238,708,150
第113回利付国債(20年) 85,000,000 99,370,950
第114回利付国債(20年) 160,000,000 187,848,000
第115回利付国債(20年) 100,000,000 118,210,000
第116回利付国債(20年) 140,000,000 166,145,000
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第117回利付国債(20年) 225,000,000 265,151,250
第118回利付国債(20年) 131,000,000 153,774,350
第119回利付国債(20年) 150,000,000 173,514,000
第120回利付国債(20年) 240,000,000 273,523,200
第121回利付国債(20年) 205,000,000 239,577,350
第122回利付国債(20年) 190,000,000 220,379,100
第123回利付国債(20年) 265,000,000 315,191,000
第124回利付国債(20年) 200,000,000 236,076,000
第125回利付国債(20年) 120,000,000 144,260,400
第126回利付国債(20年) 100,000,000 118,366,000
第127回利付国債(20年) 130,000,000 152,673,300
第128回利付国債(20年) 225,000,000 264,930,750
第129回利付国債(20年) 240,000,000 280,315,200
第130回利付国債(20年) 220,000,000 257,556,200
第131回利付国債(20年) 30,000,000 34,829,400
第132回利付国債(20年) 80,000,000 93,066,400
第133回利付国債(20年) 355,000,000 416,517,950
第134回利付国債(20年) 45,000,000 52,907,850
第135回利付国債(20年) 40,000,000 46,621,600
第136回利付国債(20年) 350,000,000 404,372,500
第137回利付国債(20年) 170,000,000 198,619,500
第138回利付国債(20年) 90,000,000 103,275,000
第139回利付国債(20年) 370,000,000 428,434,100
第140回利付国債(20年) 420,000,000 491,862,000
第141回利付国債(20年) 185,000,000 217,141,900
第142回利付国債(20年) 330,000,000 390,927,900
第143回利付国債(20年) 335,000,000 390,325,250
第144回利付国債(20年) 300,000,000 346,209,000
第145回利付国債(20年) 545,000,000 642,462,350
第146回利付国債(20年) 560,000,000 661,533,600
第147回利付国債(20年) 475,000,000 556,643,000
第148回利付国債(20年) 595,000,000 691,324,550
第149回利付国債(20年) 540,000,000 628,414,200
第150回利付国債(20年) 590,000,000 680,275,900
第151回利付国債(20年) 565,000,000 637,901,950
第152回利付国債(20年) 660,000,000 745,767,000
第153回利付国債(20年) 470,000,000 538,046,600
第154回利付国債(20年) 408,000,000 462,055,920
第155回利付国債(20年) 540,000,000 597,277,800
第156回利付国債(20年) 570,000,000 582,574,200
第157回利付国債(20年) 480,000,000 476,635,200
第158回利付国債(20年) 300,000,000 310,461,000
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第159回利付国債(20年) 400,000,000 419,352,000
第160回利付国債(20年) 510,000,000 542,150,400
第161回利付国債(20年) 480,000,000 502,468,800
第162回利付国債(20年) 360,000,000 376,542,000
第163回利付国債(20年) 420,000,000 438,921,000
第164回利付国債(20年) 530,000,000 544,744,600
第165回利付国債(20年) 430,000,000 441,446,600
第166回利付国債(20年) 710,000,000 751,144,500
第167回利付国債(20年) 440,000,000 450,599,600
第168回利付国債(20年) 540,000,000 543,067,200
第169回利付国債(20年) 410,000,000 404,612,600
第170回利付国債(20年) 590,000,000 581,173,600
第171回利付国債(20年) 370,000,000 363,780,300
第172回利付国債(20年) 480,000,000 479,587,200
第173回利付国債(20年) 470,000,000 468,787,400
第174回利付国債(20年) 570,000,000 567,520,500
第175回利付国債(20年) 470,000,000 475,781,000
第176回利付国債(20年) 510,000,000 515,431,500
第177回利付国債(20年) 450,000,000 445,959,000
第178回利付国債(20年) 240,000,000 241,958,400
国債証券合計 100,044,000,000 106,148,510,940
地方債証券 第14回東京都公募公債 100,000,000 114,263,000
第723回東京都公募公債 100,000,000 101,333,000
第746回東京都公募公債 100,000,000 101,723,000
第761回東京都公募公債 100,000,000 100,333,000
第789回東京都公募公債 100,000,000 100,315,000
第808回東京都公募公債 100,000,000 100,305,000
平成28年度第8回北海道公募公債 100,000,000 100,233,000
第15回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 116,437,000
第211回神奈川県公募公債 100,000,000 101,295,000
第220回神奈川県公募公債 100,000,000 100,298,000
第164回大阪府公募公債 100,000,000 99,963,000
第170回大阪府公募公債 100,000,000 99,952,000
第376回大阪府公募公債 110,000,000 111,590,600
第444回大阪府公募公債 100,000,000 100,349,000
第451回大阪府公募公債 100,000,000 100,063,000
第471回大阪府公募公債 140,000,000 139,434,400
平成27年度第13回京都府公募公債 100,000,000 100,426,000
平成29年度第4回京都府公募公債 100,000,000 100,938,000
平成29年度第1回兵庫県公募公債 100,000,000 100,935,000
令和元年度第2回兵庫県公募公債 100,000,000 100,483,000
平成25年度第5回静岡県公募公債 100,000,000 101,485,000
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平成26年度第6回静岡県公募公債 100,000,000 101,506,000
平成30年度第14回静岡県公募公債 100,000,000 100,771,000
平成22年度第8回愛知県公募公債 100,000,000 115,855,000
平成28年度第8回愛知県公募公債 100,000,000 100,276,000
平成29年度第11回愛知県公募公債 100,000,000 101,191,000
令和3年度第12回愛知県公募公債 100,000,000 100,098,000
平成29年度第3回広島県公募公債 100,000,000 100,750,000
平成30年度第1回広島県公募公債 100,000,000 101,062,000
第8回埼玉県公募公債 100,000,000 116,677,000
第16回埼玉県公募公債 100,000,000 112,480,000
平成26年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 101,520,000
令和3年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 100,269,000
平成24年度第2回福岡県公募公債 100,000,000 115,425,000
平成27年度第1回福岡県公募公債 100,000,000 102,011,000
第11回千葉県公募公債 100,000,000 117,184,000
第19回千葉県公募公債 100,000,000 111,832,000
平成29年度第6回千葉県公募公債 100,000,000 101,315,000
第15回千葉県公募公債 100,000,000 100,152,000
第123回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,319,000
第133回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,611,000
第156回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,385,000
第169回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,019,000
第185回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,405,000
第191回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,718,000
第207回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,721,000
第209回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,432,000
第216回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,957,000
第217回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,872,000
令和3年度第2回堺市公募公債 100,000,000 100,123,000
平成27年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 101,844,000
第11回大阪市公募公債 100,000,000 118,215,000
第17回名古屋市公募公債 100,000,000 112,196,000
令和元年度第4回京都市公募公債 114,500,000 115,390,810
第26回横浜市公募公債 100,000,000 117,421,000
第21回横浜市公募公債 100,000,000 116,346,000
平成26年度第5回福岡市公募公債 100,000,000 101,524,000
平成27年度第2回広島市公募公債 100,000,000 101,834,000
平成29年度第3回千葉市公募公債 120,000,000 121,340,400
平成29年度第5回福井県公募公債 100,000,000 100,986,000
平成29年度第2回岡山県公募公債 100,000,000 101,257,000
地方債証券合計 6,184,500,000 6,410,444,210
特殊債券 第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 100,859,000
債
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第28回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 101,481,000
債
第49回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 101,279,000
債
第89回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 100,000,000 101,094,000
第131回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 98,836,000
債
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 110,348,000
第16回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 133,578,000
第27回道路債券 100,000,000 105,443,000
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券 150,000,000 172,737,000
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,863,000
済機構債券
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返 114,000,000 115,884,420
済機構債券
第227回政府保証日本高速道路保有・債務返 127,000,000 128,955,800
済機構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 101,435,000
済機構債券
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 101,702,000
済機構債券
第251回政府保証日本高速道路保有・債務返 103,000,000 105,068,240
済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返 133,000,000 134,732,990
済機構債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,539,000
済機構債券
第330回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,872,000
済機構債券
第339回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 101,087,000
済機構債券
第345回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,637,000
済機構債券
第375回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,468,000
済機構債券
第387回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 99,778,000
済機構債券
第1回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 125,603,000
第13回公営企業債券 100,000,000 107,560,000
第53回政府保証地方公共団体金融機構債券 127,000,000 128,668,780
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,481,000
F82回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,022,000
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券 145,000,000 145,957,000
第97回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 201,602,000
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券 113,000,000 114,424,930
F132回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,906,000
F228回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 110,642,000
F305回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 114,516,000
F14回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,270,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
F151回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,994,000
第10回株式会社日本政策金融公庫社債(一般 100,000,000 116,959,000
担保付)
第97回都市再生債券 100,000,000 107,079,000
第2回一般担保住宅金融公庫債券 100,000,000 111,365,000
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 70,280,000 70,057,212
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 75,257,000 75,231,412
第18回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 103,795,000
第97回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 117,226,000
第117回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 107,862,000
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 80,495,000 81,638,833
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 80,516,000 81,441,934
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 82,074,000 82,890,636
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 81,164,000 82,088,457
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 84,562,000 85,378,868
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,805,000 87,098,939
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 91,108,000 90,823,743
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 92,835,000 93,174,776
第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,831,000 96,564,107
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 97,615,000 98,721,954
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,526,000 99,305,340
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,883,000 99,237,001
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 99,058,000 99,403,712
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 99,404,000 99,898,037
第174回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 99,848,000 100,788,568
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,763,000
第223回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,893,000
第1回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 47,946,000 47,886,546
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 49,132,000 49,103,012
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 52,838,000 52,845,397
第334回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,007,000
第340回信金中金債 100,000,000 100,102,000
第358回信金中金債(5年) 100,000,000 99,930,000
第372回信金中金債 100,000,000 100,039,000
第376回信金中金債 100,000,000 99,999,000
第31回国際協力機構債券 100,000,000 101,904,000
第87回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,063,000
第88回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,021,000
第29回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,104,000
第52回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,954,000
第116回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 100,044,000
券
特殊債券合計 7,375,177,000 7,620,011,644
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
社債券 第24回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 100,203,000
M)円貨社債
第3回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非 100,000,000 100,099,000
上位円貨社債
第12回ウエストパック・バンキング・コーポ 100,000,000 100,106,000
レーション円貨社債
第1回株式会社日清製粉グループ本社無担保社 100,000,000 99,476,000
債
第1回コカ・コーラ ボトラーズジャパンホー 100,000,000 99,955,000
ルディングス社債
第27回味の素株式会社無担保社債 100,000,000 99,829,000
第12回日本たばこ産業株式会社社債 100,000,000 99,982,000
第18回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 100,043,000
第54回三井化学株式会社無担保社債 100,000,000 100,236,000
第3回株式会社電通無担保社債 100,000,000 101,208,000
第20回株式会社オリエンタルランド無担保社 100,000,000 99,882,000
債
第12回Zホールディングス株式会社無担保社 100,000,000 99,954,000
債
第10回株式会社資生堂無担保社債 100,000,000 99,789,000
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 101,266,000
第15回旭硝子株式会社無担保社債 100,000,000 100,648,000
第12回株式会社小松製作所無担保社債 100,000,000 99,888,000
第18回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 99,917,000
第17回JA三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,035,000
第5回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 100,198,000
第17回株式会社三菱UFJフィナンシャル・ 100,000,000 100,029,000
グループ無担保社債
第147回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 101,293,000
社債
第19回三井住友信託銀行株式会社無担保社債 100,000,000 100,043,000
第21回三井住友信託銀行株式会社無担保社債 100,000,000 100,000,000
第14回NTTファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 99,929,000
債
第71回株式会社ホンダファイナンス無担保社 100,000,000 99,976,000
債
第73回株式会社ホンダファイナンス無担保社 100,000,000 99,975,000
債
第96回トヨタファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 100,043,000
債
第81アコム株式会社無担保社債 100,000,000 99,695,000
第205回オリックス株式会社無担保社債 100,000,000 99,774,000
第16回三井住友ファイナンス&リース株式会 100,000,000 100,381,000
社無担保社債
第75回三菱UFJリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,323,000
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社 100,000,000 100,000,000
債
第120回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 100,409,000
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第98回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 101,489,000
債
第112回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 101,255,000
社債
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 107,659,000
社債
第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 117,218,000
第10回九州旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 99,926,000
第22回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 100,680,000
第543回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,017,000
第536回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,061,000
第541回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,235,000
第413回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,240,000
第338回北陸電力株式会社社債 100,000,000 100,254,000
第343回北陸電力株式会社社債 100,000,000 99,953,000
第531回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,045,000
第289回四国電力株式会社社債 100,000,000 100,548,000
第462回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,176,000
第493回九州電力株式会社社債 100,000,000 99,822,000
第14回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 100,424,000
第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 103,950,000
第47回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 100,451,000
第70回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 99,914,000
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保 100,000,000 101,343,000
社債
社債券合計 5,400,000,000 5,443,244,000
合計 125,622,210,794
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
RM国内株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年12月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 959,352,798
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年12月10日現在
株式 62,955,195,340
派生商品評価勘定 155,750
未収配当金 35,924,008
31,500,000
差入委託証拠金
63,982,127,896
流動資産合計
63,982,127,896
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 4,550,000
未払金 109,981,600
未払解約金 184,388,000
2,602
未払利息
298,922,202
流動負債合計
298,922,202
負債合計
純資産の部
元本等
元本 44,120,726,991
剰余金
19,562,478,703
剰余金又は欠損金(△)
63,683,205,694
元本等合計
63,683,205,694
純資産合計
63,982,127,896
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年12月10日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年12月11日
期首元本額 34,557,691,090円
期中追加設定元本額 53,101,020,069円
期中一部解約元本額 43,537,984,168円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
期末元本額 44,120,726,991円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 4,083,823,828円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 3,627,463,440円
りそなラップ型ファンド(成長型) 2,329,720,981円
DCりそな グローバルバランス 73,454,384円
つみたてバランスファンド 3,944,130,939円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 380,413,856円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 218,979,068円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 145,222,377円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 48,046,066円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 29,805,662円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 15,786,343円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 27,929,996円
リスクコントロール・オープン 10,358,498円
FWりそな国内株式アクティブファンド 321,707,867円
FWりそな国内株式インデックスファンド 21,912,048,226円
Smart-i TOPIXインデックス 1,743,404,571円
Smart-i 8資産バランス 安定型 72,019,313円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 199,787,289円
Smart-i 8資産バランス 成長型 230,653,924円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 239,627,155円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 443,592,308円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 263,484,616円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 192,818,646円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 219,825,528円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 37,078,977円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 5,358,996円
TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用) 523,928,749円
りそなFT TOPIXインデックス(適格機関投資家専用) 873,063,328円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 821,709,119円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 1,084,578,592円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 250,700円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 267,735円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 385,914円
資家専用)
2. 計算日における受益権の総数
44,120,726,991口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4434円
(10,000口当たり純資産額) (14,434円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年12月10日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年12月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2021年12月10日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年12月10日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 2,190,537,569
合計 2,190,537,569
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2021年12月10日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 690,569,250 - 690,725,000 155,750
合計 690,569,250 - 690,725,000 155,750
(注)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 1,100 3,105.00 3,415,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本水産 31,600 533.00 16,842,800
マルハニチロ 4,900 2,356.00 11,544,400
雪国まいたけ 2,300 1,225.00 2,817,500
カネコ種苗 1,000 1,365.00 1,365,000
サカタのタネ 3,800 3,265.00 12,407,000
ホクト 2,600 1,885.00 4,901,000
ホクリヨウ 400 698.00 279,200
住石ホールディングス 5,500 131.00 720,500
日鉄鉱業 700 6,320.00 4,424,000
三井松島ホールディングス 1,300 1,353.00 1,758,900
INPEX 126,700 986.00 124,926,200
石油資源開発 3,700 2,592.00 9,590,400
K&Oエナジーグループ 1,500 1,481.00 2,221,500
ヒノキヤグループ 700 2,251.00 1,575,700
ショーボンドホールディングス 4,500 5,150.00 23,175,000
ミライト・ホールディングス 10,200 1,953.00 19,920,600
タマホーム 1,900 2,220.00 4,218,000
サンヨーホームズ 400 739.00 295,600
日本アクア 1,300 740.00 962,000
ファーストコーポレーション 1,000 711.00 711,000
ベステラ 600 1,316.00 789,600
Robot Home 5,200 224.00 1,164,800
キャンディル 500 512.00 256,000
スペースバリューホールディングス 3,200 1,147.00 3,670,400
ダイセキ環境ソリューション 600 1,629.00 977,400
第一カッター興業 800 1,351.00 1,080,800
安藤・間 17,400 885.00 15,399,000
東急建設 9,300 666.00 6,193,800
コムシスホールディングス 10,200 2,539.00 25,897,800
ビーアールホールディングス 4,300 351.00 1,509,300
高松コンストラクショングループ 2,000 1,950.00 3,900,000
東建コーポレーション 1,000 9,150.00 9,150,000
ソネック 300 1,017.00 305,100
ヤマウラ 1,500 939.00 1,408,500
オリエンタル白石 10,600 230.00 2,438,000
大成建設 21,100 3,490.00 73,639,000
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大林組 72,900 876.00 63,860,400
清水建設 68,300 712.00 48,629,600
飛島建設 2,000 1,017.00 2,034,000
長谷工コーポレーション 21,700 1,431.00 31,052,700
松井建設 2,900 765.00 2,218,500
錢高組 300 3,820.00 1,146,000
鹿島建設 53,400 1,326.00 70,808,400
不動テトラ 1,500 1,686.00 2,529,000
大末建設 800 1,153.00 922,400
鉄建建設 1,600 1,808.00 2,892,800
西松建設 4,400 3,410.00 15,004,000
三井住友建設 16,400 423.00 6,937,200
大豊建設 1,100 3,690.00 4,059,000
佐田建設 1,600 471.00 753,600
ナカノフドー建設 1,700 338.00 574,600
奥村組 4,300 3,260.00 14,018,000
東鉄工業 3,400 2,435.00 8,279,000
イチケン 500 1,888.00 944,000
富士ピー・エス 900 512.00 460,800
淺沼組 800 5,340.00 4,272,000
戸田建設 30,300 725.00 21,967,500
熊谷組 3,700 2,879.00 10,652,300
北野建設 400 2,081.00 832,400
植木組 600 1,477.00 886,200
矢作建設工業 3,200 745.00 2,384,000
ピーエス三菱 2,400 604.00 1,449,600
日本ハウスホールディングス 5,000 397.00 1,985,000
大東建託 7,500 12,970.00 97,275,000
新日本建設 3,100 826.00 2,560,600
NIPPO 6,000 3,995.00 23,970,000
東亜道路工業 400 4,740.00 1,896,000
日本道路 700 8,160.00 5,712,000
東亜建設工業 1,800 2,491.00 4,483,800
日本国土開発 7,100 562.00 3,990,200
若築建設 1,200 1,944.00 2,332,800
東洋建設 8,200 580.00 4,756,000
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五洋建設 28,900 674.00 19,478,600
世紀東急工業 3,500 844.00 2,954,000
福田組 800 4,375.00 3,500,000
住友林業 18,700 2,355.00 44,038,500
日本基礎技術 2,000 592.00 1,184,000
巴コーポレーション 3,200 463.00 1,481,600
大和ハウス工業 67,400 3,333.00 224,644,200
ライト工業 4,600 2,002.00 9,209,200
積水ハウス 79,100 2,369.50 187,427,450
日特建設 1,500 673.00 1,009,500
北陸電気工事 1,300 1,112.00 1,445,600
ユアテック 4,200 643.00 2,700,600
日本リーテック 1,500 1,669.00 2,503,500
四電工 800 1,671.00 1,336,800
中電工 3,400 2,116.00 7,194,400
関電工 11,900 841.00 10,007,900
きんでん 16,300 1,724.00 28,101,200
東京エネシス 2,400 1,100.00 2,640,000
トーエネック 700 3,275.00 2,292,500
住友電設 1,800 2,060.00 3,708,000
日本電設工業 4,000 1,646.00 6,584,000
エクシオグループ 11,100 2,466.00 27,372,600
新日本空調 1,900 2,251.00 4,276,900
九電工 5,600 3,560.00 19,936,000
三機工業 4,700 1,424.00 6,692,800
日揮ホールディングス 22,500 990.00 22,275,000
中外炉工業 700 1,606.00 1,124,200
ヤマト 2,100 771.00 1,619,100
太平電業 1,600 2,804.00 4,486,400
高砂熱学工業 6,600 1,894.00 12,500,400
三晃金属工業 300 2,307.00 692,100
朝日工業社 500 3,245.00 1,622,500
明星工業 4,700 713.00 3,351,100
大氣社 3,500 3,050.00 10,675,000
ダイダン 1,600 2,287.00 3,659,200
日比谷総合設備 2,300 2,040.00 4,692,000
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フィル・カンパニー 400 2,250.00 900,000
テスホールディングス 1,300 2,587.00 3,363,100
インフロニア・ホールディングス 31,100 1,018.00 31,659,800
東洋エンジニアリング 3,100 721.00 2,235,100
レイズネクスト 3,500 1,179.00 4,126,500
ニップン 6,800 1,636.00 11,124,800
日清製粉グループ本社 26,400 1,662.00 43,876,800
日東富士製粉 300 3,570.00 1,071,000
昭和産業 2,200 2,625.00 5,775,000
鳥越製粉 2,100 714.00 1,499,400
中部飼料 2,600 936.00 2,433,600
フィード・ワン 3,100 700.00 2,170,000
東洋精糖 400 1,118.00 447,200
日本甜菜製糖 1,200 1,698.00 2,037,600
DM三井製糖ホールディングス 2,100 1,931.00 4,055,100
塩水港精糖 2,700 216.00 583,200
日新製糖 1,100 1,689.00 1,857,900
森永製菓 5,500 3,755.00 20,652,500
中村屋 600 3,680.00 2,208,000
江崎グリコ 6,400 3,665.00 23,456,000
名糖産業 1,000 1,700.00 1,700,000
井村屋グループ 1,300 2,278.00 2,961,400
不二家 1,300 2,316.00 3,010,800
山崎製パン 17,500 1,524.00 26,670,000
第一屋製パン 500 573.00 286,500
モロゾフ 400 5,320.00 2,128,000
亀田製菓 1,300 4,405.00 5,726,500
寿スピリッツ 2,200 5,910.00 13,002,000
カルビー 10,600 2,656.00 28,153,600
森永乳業 4,300 5,530.00 23,779,000
六甲バター 1,700 1,611.00 2,738,700
ヤクルト本社 17,300 5,870.00 101,551,000
明治ホールディングス 15,400 6,920.00 106,568,000
雪印メグミルク 5,600 2,091.00 11,709,600
プリマハム 2,900 2,446.00 7,093,400
日本ハム 8,900 4,020.00 35,778,000
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林兼産業 700 538.00 376,600
丸大食品 2,300 1,485.00 3,415,500
S Foods 2,100 3,445.00 7,234,500
柿安本店 800 2,735.00 2,188,000
伊藤ハム米久ホールディングス 15,000 651.00 9,765,000
サッポロホールディングス 8,000 2,279.00 18,232,000
アサヒグループホールディングス 54,900 4,550.00 249,795,000
キリンホールディングス 85,800 1,850.50 158,772,900
宝ホールディングス 15,900 1,230.00 19,557,000
オエノンホールディングス 6,600 371.00 2,448,600
養命酒製造 700 1,782.00 1,247,400
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 16,400 1,359.00 22,287,600
サントリー食品インターナショナル 15,600 4,165.00 64,974,000
ダイドーグループホールディングス 1,200 4,985.00 5,982,000
伊藤園 7,100 6,210.00 44,091,000
キーコーヒー 2,300 2,028.00 4,664,400
ユニカフェ 700 1,051.00 735,700
ジャパンフーズ 300 1,222.00 366,600
日清オイリオグループ 2,900 2,859.00 8,291,100
不二製油グループ本社 5,100 2,322.00 11,842,200
かどや製油 300 4,095.00 1,228,500
J-オイルミルズ 2,200 1,707.00 3,755,400
キッコーマン 16,800 8,760.00 147,168,000
味の素 51,600 3,401.00 175,491,600
ブルドックソース 1,000 2,130.00 2,130,000
キユーピー 12,300 2,404.00 29,569,200
ハウス食品グループ本社 8,700 2,929.00 25,482,300
カゴメ 8,900 2,927.00 26,050,300
焼津水産化学工業 1,100 965.00 1,061,500
アリアケジャパン 2,100 6,550.00 13,755,000
ピエトロ 300 1,795.00 538,500
エバラ食品工業 500 2,465.00 1,232,500
やまみ 300 1,887.00 566,100
ニチレイ 11,100 2,623.00 29,115,300
東洋水産 11,200 4,785.00 53,592,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イートアンドホールディングス 900 2,148.00 1,933,200
大冷 300 1,935.00 580,500
ヨシムラ・フード・ホールディングス 1,200 647.00 776,400
日清食品ホールディングス 9,200 8,340.00 76,728,000
永谷園ホールディングス 1,000 2,015.00 2,015,000
一正蒲鉾 900 852.00 766,800
フジッコ 2,500 1,863.00 4,657,500
ロック・フィールド 2,500 1,508.00 3,770,000
日本たばこ産業 125,200 2,332.50 292,029,000
ケンコーマヨネーズ 1,300 1,336.00 1,736,800
わらべや日洋ホールディングス 1,500 2,026.00 3,039,000
なとり 1,300 1,988.00 2,584,400
イフジ産業 400 933.00 373,200
ピックルスコーポレーション 1,100 1,911.00 2,102,100
ファーマフーズ 2,200 2,151.00 4,732,200
ユーグレナ 11,900 722.00 8,591,800
紀文食品 1,400 987.00 1,381,800
ミヨシ油脂 900 1,312.00 1,180,800
理研ビタミン 2,400 1,664.00 3,993,600
片倉工業 2,400 2,165.00 5,196,000
グンゼ 1,500 4,115.00 6,172,500
東洋紡 9,000 1,258.00 11,322,000
ユニチカ 6,200 301.00 1,866,200
富士紡ホールディングス 1,000 4,030.00 4,030,000
倉敷紡績 1,900 1,974.00 3,750,600
シキボウ 1,200 926.00 1,111,200
日本毛織 6,900 911.00 6,285,900
ダイトウボウ 3,600 100.00 360,000
トーア紡コーポレーション 800 427.00 341,600
ダイドーリミテッド 2,900 159.00 461,100
帝国繊維 2,600 2,130.00 5,538,000
帝人 21,400 1,374.00 29,403,600
東レ 164,900 692.70 114,226,230
住江織物 500 1,516.00 758,000
日本フエルト 1,300 443.00 575,900
イチカワ 300 1,363.00 408,900
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日東製網 200 1,430.00 286,000
アツギ 1,800 637.00 1,146,600
ダイニック 900 708.00 637,200
セーレン 4,700 2,516.00 11,825,200
ソトー 800 805.00 644,000
東海染工 300 1,129.00 338,700
小松マテーレ 3,700 1,277.00 4,724,900
ワコールホールディングス 5,700 2,124.00 12,106,800
ホギメディカル 3,100 3,185.00 9,873,500
クラウディアホールディングス 500 247.00 123,500
TSIホールディングス 7,600 354.00 2,690,400
マツオカコーポレーション 700 1,222.00 855,400
ワールド 3,000 1,216.00 3,648,000
三陽商会 1,100 928.00 1,020,800
ナイガイ 800 305.00 244,000
オンワードホールディングス 13,700 305.00 4,178,500
ルックホールディングス 700 1,310.00 917,000
キムラタン 11,900 19.00 226,100
ゴールドウイン 4,100 6,500.00 26,650,000
デサント 4,400 4,180.00 18,392,000
キング 1,100 551.00 606,100
ヤマトインターナショナル 2,000 296.00 592,000
特種東海製紙 1,400 4,080.00 5,712,000
王子ホールディングス 95,200 553.00 52,645,600
日本製紙 10,900 1,129.00 12,306,100
三菱製紙 3,200 322.00 1,030,400
北越コーポレーション 14,900 763.00 11,368,700
中越パルプ工業 900 982.00 883,800
巴川製紙所 700 817.00 571,900
大王製紙 11,000 1,889.00 20,779,000
阿波製紙 600 362.00 217,200
レンゴー 21,500 851.00 18,296,500
トーモク 1,400 1,827.00 2,557,800
ザ・パック 1,700 2,867.00 4,873,900
北の達人コーポレーション 8,100 359.00 2,907,900
クラレ 33,300 1,004.00 33,433,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
旭化成 151,000 1,102.50 166,477,500
共和レザー 1,400 624.00 873,600
昭和電工 19,800 2,568.00 50,846,400
住友化学 167,400 534.00 89,391,600
住友精化 1,000 3,145.00 3,145,000
日産化学 12,400 6,620.00 82,088,000
ラサ工業 800 1,688.00 1,350,400
クレハ 1,800 8,070.00 14,526,000
多木化学 900 6,100.00 5,490,000
テイカ 1,700 1,299.00 2,208,300
石原産業 3,800 1,186.00 4,506,800
片倉コープアグリ 500 1,165.00 582,500
日本曹達 2,900 3,380.00 9,802,000
東ソー 32,900 1,684.00 55,403,600
トクヤマ 7,300 1,843.00 13,453,900
セントラル硝子 3,700 2,038.00 7,540,600
東亞合成 13,000 1,220.00 15,860,000
大阪ソーダ 2,100 2,879.00 6,045,900
関東電化工業 5,000 1,051.00 5,255,000
デンカ 8,300 3,610.00 29,963,000
信越化学工業 39,100 19,470.00 761,277,000
日本カーバイド工業 800 1,304.00 1,043,200
堺化学工業 1,600 2,337.00 3,739,200
第一稀元素化学工業 2,100 1,290.00 2,709,000
エア・ウォーター 21,600 1,783.00 38,512,800
日本酸素ホールディングス 21,900 2,575.00 56,392,500
日本化学工業 700 2,672.00 1,870,400
東邦アセチレン 400 1,263.00 505,200
日本パーカライジング 11,500 1,123.00 12,914,500
高圧ガス工業 3,600 803.00 2,890,800
チタン工業 300 1,678.00 503,400
四国化成工業 3,000 1,430.00 4,290,000
戸田工業 500 3,140.00 1,570,000
ステラ ケミファ 1,100 2,592.00 2,851,200
保土谷化学工業 700 5,860.00 4,102,000
日本触媒 3,800 5,260.00 19,988,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大日精化工業 1,900 2,272.00 4,316,800
カネカ 5,900 3,850.00 22,715,000
三菱瓦斯化学 21,200 1,932.00 40,958,400
三井化学 20,700 3,180.00 65,826,000
JSR 21,200 4,320.00 91,584,000
東京応化工業 3,900 7,130.00 27,807,000
大阪有機化学工業 1,900 3,570.00 6,783,000
三菱ケミカルホールディングス 152,300 840.10 127,947,230
KHネオケム 3,800 3,015.00 11,457,000
ダイセル 32,800 799.00 26,207,200
住友ベークライト 3,600 5,540.00 19,944,000
積水化学工業 47,700 1,948.00 92,919,600
日本ゼオン 20,500 1,249.00 25,604,500
アイカ工業 6,300 3,505.00 22,081,500
宇部興産 10,700 1,967.00 21,046,900
積水樹脂 3,400 2,115.00 7,191,000
タキロンシーアイ 4,900 549.00 2,690,100
旭有機材 1,300 1,730.00 2,249,000
ニチバン 1,300 1,864.00 2,423,200
リケンテクノス 5,600 511.00 2,861,600
大倉工業 1,200 2,193.00 2,631,600
積水化成品工業 3,100 495.00 1,534,500
群栄化学工業 500 3,600.00 1,800,000
タイガースポリマー 1,200 455.00 546,000
ミライアル 700 1,808.00 1,265,600
ダイキアクシス 900 836.00 752,400
ダイキョーニシカワ 4,800 554.00 2,659,200
竹本容器 800 830.00 664,000
森六ホールディングス 1,200 1,840.00 2,208,000
恵和 600 5,620.00 3,372,000
日本化薬 17,900 1,183.00 21,175,700
カーリットホールディングス 2,300 692.00 1,591,600
日本精化 1,800 2,227.00 4,008,600
扶桑化学工業 2,100 4,785.00 10,048,500
トリケミカル研究所 2,300 3,785.00 8,705,500
ADEKA 10,500 2,578.00 27,069,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日油 7,800 5,730.00 44,694,000
新日本理化 3,700 253.00 936,100
ハリマ化成グループ 1,700 810.00 1,377,000
花王 51,400 6,031.00 309,993,400
第一工業製薬 800 3,170.00 2,536,000
石原ケミカル 1,100 1,335.00 1,468,500
日華化学 800 839.00 671,200
ニイタカ 500 2,211.00 1,105,500
三洋化成工業 1,400 5,250.00 7,350,000
有機合成薬品工業 1,600 280.00 448,000
大日本塗料 2,800 851.00 2,382,800
日本ペイントホールディングス 85,600 1,310.00 112,136,000
関西ペイント 23,600 2,629.00 62,044,400
神東塗料 1,700 181.00 307,700
中国塗料 5,400 903.00 4,876,200
日本特殊塗料 1,700 833.00 1,416,100
藤倉化成 2,800 483.00 1,352,400
太陽ホールディングス 3,400 3,365.00 11,441,000
DIC 9,600 2,960.00 28,416,000
サカタインクス 4,500 1,025.00 4,612,500
東洋インキSCホールディングス 4,800 1,956.00 9,388,800
T&K TOKA 1,800 822.00 1,479,600
富士フイルムホールディングス 40,900 8,608.00 352,067,200
資生堂 43,300 6,738.00 291,755,400
ライオン 28,100 1,586.00 44,566,600
高砂香料工業 1,600 2,822.00 4,515,200
マンダム 4,900 1,423.00 6,972,700
ミルボン 2,900 5,680.00 16,472,000
ファンケル 9,400 3,530.00 33,182,000
コーセー 4,400 13,970.00 61,468,000
コタ 1,500 1,552.00 2,328,000
シーボン 300 1,697.00 509,100
ポーラ・オルビスホールディングス 9,900 2,105.00 20,839,500
ノエビアホールディングス 2,000 5,360.00 10,720,000
アジュバンホールディングス 500 1,120.00 560,000
新日本製薬 600 1,124.00 674,400
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エステー 1,500 1,556.00 2,334,000
アグロ カネショウ 800 1,255.00 1,004,000
コニシ 3,800 1,734.00 6,589,200
長谷川香料 4,000 2,751.00 11,004,000
星光PMC 1,300 704.00 915,200
小林製薬 6,500 9,140.00 59,410,000
荒川化学工業 1,900 1,189.00 2,259,100
メック 1,700 4,270.00 7,259,000
日本高純度化学 600 2,598.00 1,558,800
タカラバイオ 6,100 2,623.00 16,000,300
JCU 2,600 5,110.00 13,286,000
新田ゼラチン 1,500 606.00 909,000
OATアグリオ 500 2,106.00 1,053,000
デクセリアルズ 6,000 3,890.00 23,340,000
アース製薬 1,900 6,490.00 12,331,000
北興化学工業 2,200 878.00 1,931,600
大成ラミック 700 2,825.00 1,977,500
クミアイ化学工業 8,700 831.00 7,229,700
日本農薬 4,100 488.00 2,000,800
アキレス 1,500 1,257.00 1,885,500
有沢製作所 3,400 953.00 3,240,200
日東電工 14,100 8,500.00 119,850,000
レック 3,000 867.00 2,601,000
三光合成 2,400 385.00 924,000
きもと 3,500 216.00 756,000
藤森工業 2,100 3,770.00 7,917,000
前澤化成工業 1,500 1,281.00 1,921,500
未来工業 800 1,600.00 1,280,000
ウェーブロックホールディングス 900 777.00 699,300
JSP 1,400 1,637.00 2,291,800
エフピコ 4,300 4,045.00 17,393,500
天馬 1,800 2,574.00 4,633,200
信越ポリマー 4,200 1,129.00 4,741,800
東リ 5,800 225.00 1,305,000
ニフコ 7,800 3,350.00 26,130,000
バルカー 1,900 2,533.00 4,812,700
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ユニ・チャーム 44,800 4,784.00 214,323,200
ショーエイコーポレーション 600 714.00 428,400
協和キリン 27,300 3,205.00 87,496,500
武田薬品工業 182,800 3,081.00 563,206,800
アステラス製薬 201,700 1,777.00 358,420,900
大日本住友製薬 14,400 1,336.00 19,238,400
塩野義製薬 29,200 7,700.00 224,840,000
わかもと製薬 2,800 292.00 817,600
日本新薬 6,100 8,080.00 49,288,000
中外製薬 72,700 3,700.00 268,990,000
科研製薬 3,600 4,135.00 14,886,000
エーザイ 27,800 6,714.00 186,649,200
ロート製薬 11,900 3,430.00 40,817,000
小野薬品工業 53,400 2,747.00 146,689,800
久光製薬 6,100 3,900.00 23,790,000
持田製薬 2,900 3,430.00 9,947,000
参天製薬 43,400 1,412.00 61,280,800
扶桑薬品工業 800 2,462.00 1,969,600
日本ケミファ 300 1,971.00 591,300
ツムラ 7,200 3,340.00 24,048,000
日医工 7,200 696.00 5,011,200
キッセイ薬品工業 4,100 2,140.00 8,774,000
生化学工業 4,100 979.00 4,013,900
栄研化学 4,100 1,956.00 8,019,600
日水製薬 900 1,104.00 993,600
鳥居薬品 1,200 2,830.00 3,396,000
JCRファーマ 6,600 2,249.00 14,843,400
東和薬品 3,300 2,717.00 8,966,100
富士製薬工業 1,400 1,017.00 1,423,800
ゼリア新薬工業 4,200 1,975.00 8,295,000
第一三共 182,800 2,807.50 513,211,000
キョーリン製薬ホールディングス 4,700 1,793.00 8,427,100
大幸薬品 3,500 787.00 2,754,500
ダイト 1,500 2,987.00 4,480,500
大塚ホールディングス 48,300 4,094.00 197,740,200
大正製薬ホールディングス 5,500 5,420.00 29,810,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ペプチドリーム 12,200 2,779.00 33,903,800
あすか製薬ホールディングス 2,600 964.00 2,506,400
サワイグループホールディングス 5,100 4,485.00 22,873,500
日本コークス工業 19,600 127.00 2,489,200
ニチレキ 3,000 1,454.00 4,362,000
ユシロ化学工業 1,200 1,101.00 1,321,200
ビーピー・カストロール 800 1,406.00 1,124,800
富士石油 6,200 261.00 1,618,200
MORESCO 800 1,146.00 916,800
出光興産 25,800 2,958.00 76,316,400
ENEOSホールディングス 349,900 431.00 150,806,900
コスモエネルギーホールディングス 6,700 2,340.00 15,678,000
横浜ゴム 13,500 1,864.00 25,164,000
TOYO TIRE 12,200 1,802.00 21,984,400
ブリヂストン 67,000 4,923.00 329,841,000
住友ゴム工業 20,900 1,213.00 25,351,700
藤倉コンポジット 1,900 815.00 1,548,500
オカモト 1,400 4,105.00 5,747,000
フコク 1,000 946.00 946,000
ニッタ 2,400 2,899.00 6,957,600
住友理工 4,500 610.00 2,745,000
三ツ星ベルト 2,800 2,040.00 5,712,000
バンドー化学 3,800 883.00 3,355,400
日東紡績 3,500 2,983.00 10,440,500
AGC 21,400 5,600.00 119,840,000
日本板硝子 11,200 517.00 5,790,400
石塚硝子 400 1,948.00 779,200
日本山村硝子 900 800.00 720,000
日本電気硝子 9,300 2,997.00 27,872,100
オハラ 900 1,405.00 1,264,500
住友大阪セメント 4,300 3,625.00 15,587,500
太平洋セメント 13,200 2,309.00 30,478,800
日本ヒューム 2,300 703.00 1,616,900
日本コンクリート工業 4,600 265.00 1,219,000
三谷セキサン 1,100 7,880.00 8,668,000
アジアパイルホールディングス 3,600 433.00 1,558,800
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東海カーボン 19,500 1,212.00 23,634,000
日本カーボン 1,200 4,365.00 5,238,000
東洋炭素 1,500 3,380.00 5,070,000
ノリタケカンパニーリミテド 1,300 4,745.00 6,168,500
TOTO 16,600 5,510.00 91,466,000
日本碍子 25,200 1,875.00 47,250,000
日本特殊陶業 17,700 1,974.00 34,939,800
ダントーホールディングス 1,500 213.00 319,500
MARUWA 800 14,640.00 11,712,000
品川リフラクトリーズ 500 3,595.00 1,797,500
黒崎播磨 400 4,160.00 1,664,000
ヨータイ 1,500 1,275.00 1,912,500
イソライト工業 1,000 882.00 882,000
東京窯業 2,900 309.00 896,100
ニッカトー 1,100 684.00 752,400
フジミインコーポレーテッド 1,900 7,740.00 14,706,000
クニミネ工業 700 1,039.00 727,300
エーアンドエーマテリアル 400 919.00 367,600
ニチアス 5,400 2,770.00 14,958,000
ニチハ 3,200 3,080.00 9,856,000
日本製鉄 102,900 1,839.50 189,284,550
神戸製鋼所 42,900 573.00 24,581,700
中山製鋼所 3,600 431.00 1,551,600
合同製鐵 1,200 1,373.00 1,647,600
ジェイ エフ イー ホールディングス 62,100 1,407.00 87,374,700
東京製鐵 7,800 1,378.00 10,748,400
共英製鋼 2,600 1,359.00 3,533,400
大和工業 4,400 3,710.00 16,324,000
東京鐵鋼 1,000 1,325.00 1,325,000
大阪製鐵 1,200 1,172.00 1,406,400
淀川製鋼所 3,000 2,468.00 7,404,000
丸一鋼管 8,100 2,632.00 21,319,200
モリ工業 700 2,708.00 1,895,600
大同特殊鋼 3,800 4,150.00 15,770,000
日本高周波鋼業 800 349.00 279,200
日本冶金工業 1,700 2,174.00 3,695,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
山陽特殊製鋼 2,400 1,934.00 4,641,600
愛知製鋼 1,300 2,521.00 3,277,300
日立金属 24,400 2,131.00 51,996,400
日本金属 600 921.00 552,600
大平洋金属 1,400 2,152.00 3,012,800
新日本電工 14,800 295.00 4,366,000
栗本鐵工所 1,000 1,541.00 1,541,000
虹技 300 1,007.00 302,100
日本鋳鉄管 200 1,101.00 220,200
三菱製鋼 1,500 1,009.00 1,513,500
日亜鋼業 3,000 276.00 828,000
日本精線 400 4,785.00 1,914,000
エンビプロ・ホールディングス 1,000 1,854.00 1,854,000
シンニッタン 2,700 223.00 602,100
新家工業 600 1,678.00 1,006,800
大紀アルミニウム工業所 3,500 1,421.00 4,973,500
日本軽金属ホールディングス 5,800 1,690.00 9,802,000
三井金属鉱業 6,200 3,025.00 18,755,000
東邦亜鉛 1,300 2,216.00 2,880,800
三菱マテリアル 15,200 2,027.00 30,810,400
住友金属鉱山 29,400 4,441.00 130,565,400
DOWAホールディングス 6,300 4,490.00 28,287,000
古河機械金属 3,800 1,251.00 4,753,800
エス・サイエンス 10,400 28.00 291,200
大阪チタニウムテクノロジーズ 2,700 812.00 2,192,400
東邦チタニウム 4,100 963.00 3,948,300
UACJ 3,500 2,394.00 8,379,000
CKサンエツ 500 3,965.00 1,982,500
古河電気工業 7,100 2,304.00 16,358,400
住友電気工業 86,000 1,522.50 130,935,000
フジクラ 25,600 583.00 14,924,800
昭和電線ホールディングス 2,000 1,836.00 3,672,000
東京特殊電線 300 2,892.00 867,600
タツタ電線 4,100 479.00 1,963,900
カナレ電気 300 1,732.00 519,600
平河ヒューテック 1,300 1,202.00 1,562,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
リョービ 2,800 1,128.00 3,158,400
アーレスティ 2,400 371.00 890,400
アサヒホールディングス 9,200 2,005.00 18,446,000
稲葉製作所 1,300 1,336.00 1,736,800
宮地エンジニアリンググループ 700 3,150.00 2,205,000
トーカロ 5,900 1,522.00 8,979,800
アルファCo 900 1,190.00 1,071,000
SUMCO 35,400 2,372.00 83,968,800
川田テクノロジーズ 500 3,805.00 1,902,500
RS Technologies 700 6,350.00 4,445,000
ジェイテックコーポレーション 300 1,914.00 574,200
信和 1,400 766.00 1,072,400
東洋製罐グループホールディングス 14,600 1,422.00 20,761,200
ホッカンホールディングス 1,300 1,456.00 1,892,800
コロナ 1,300 906.00 1,177,800
横河ブリッジホールディングス 3,900 2,149.00 8,381,100
駒井ハルテック 400 2,129.00 851,600
高田機工 200 2,718.00 543,600
三和ホールディングス 21,700 1,244.00 26,994,800
文化シヤッター 7,300 1,056.00 7,708,800
三協立山 3,000 733.00 2,199,000
アルインコ 1,700 968.00 1,645,600
東洋シヤッター 500 618.00 309,000
LIXIL 36,200 3,070.00 111,134,000
日本フイルコン 1,600 532.00 851,200
ノーリツ 4,400 1,747.00 7,686,800
長府製作所 2,300 2,045.00 4,703,500
リンナイ 4,300 10,900.00 46,870,000
ダイニチ工業 1,100 771.00 848,100
日東精工 2,900 623.00 1,806,700
三洋工業 300 1,862.00 558,600
岡部 4,700 738.00 3,468,600
ジーテクト 2,900 1,442.00 4,181,800
東プレ 4,300 1,140.00 4,902,000
高周波熱錬 4,100 582.00 2,386,200
東京製綱 1,400 973.00 1,362,200
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サンコール 2,000 457.00 914,000
モリテック スチール 1,800 380.00 684,000
パイオラックス 3,400 1,761.00 5,987,400
エイチワン 2,300 670.00 1,541,000
日本発條 21,100 992.00 20,931,200
中央発條 1,100 901.00 991,100
アドバネクス 300 1,215.00 364,500
立川ブラインド工業 1,000 1,197.00 1,197,000
三益半導体工業 1,800 2,439.00 4,390,200
日本ドライケミカル 600 1,921.00 1,152,600
日本製鋼所 7,000 3,700.00 25,900,000
三浦工業 10,000 3,975.00 39,750,000
タクマ 7,800 1,413.00 11,021,400
ツガミ 5,100 1,556.00 7,935,600
オークマ 2,700 5,060.00 13,662,000
芝浦機械 2,600 3,700.00 9,620,000
アマダ 36,300 1,154.00 41,890,200
アイダエンジニアリング 6,000 973.00 5,838,000
滝澤鉄工所 700 1,210.00 847,000
FUJI 10,600 2,701.00 28,630,600
牧野フライス製作所 2,500 3,835.00 9,587,500
オーエスジー 10,600 1,758.00 18,634,800
ダイジェット工業 300 991.00 297,300
旭ダイヤモンド工業 6,000 652.00 3,912,000
DMG森精機 13,600 1,986.00 27,009,600
ソディック 5,100 830.00 4,233,000
ディスコ 3,400 33,050.00 112,370,000
日東工器 1,300 1,782.00 2,316,600
日進工具 1,800 1,528.00 2,750,400
パンチ工業 1,900 536.00 1,018,400
冨士ダイス 1,200 676.00 811,200
豊和工業 1,200 788.00 945,600
OKK 900 747.00 672,300
石川製作所 600 1,448.00 868,800
東洋機械金属 1,500 518.00 777,000
津田駒工業 400 665.00 266,000
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エンシュウ 500 670.00 335,000
島精機製作所 3,400 2,075.00 7,055,000
オプトラン 2,900 2,492.00 7,226,800
NCホールディングス 600 1,553.00 931,800
イワキポンプ 1,500 1,033.00 1,549,500
フリュー 2,000 1,280.00 2,560,000
ヤマシンフィルタ 4,600 501.00 2,304,600
日阪製作所 2,800 854.00 2,391,200
やまびこ 4,500 1,302.00 5,859,000
野村マイクロ・サイエンス 600 4,955.00 2,973,000
平田機工 1,100 6,020.00 6,622,000
ペガサスミシン製造 2,300 493.00 1,133,900
マルマエ 900 2,841.00 2,556,900
タツモ 1,100 1,567.00 1,723,700
ナブテスコ 13,100 3,235.00 42,378,500
三井海洋開発 2,400 1,413.00 3,391,200
レオン自動機 2,500 1,390.00 3,475,000
SMC 6,800 76,120.00 517,616,000
ホソカワミクロン 1,600 3,150.00 5,040,000
ユニオンツール 900 4,015.00 3,613,500
オイレス工業 3,200 1,764.00 5,644,800
日精エー・エス・ビー機械 800 3,085.00 2,468,000
サトーホールディングス 3,000 2,198.00 6,594,000
技研製作所 2,000 4,290.00 8,580,000
日本エアーテック 1,100 1,255.00 1,380,500
カワタ 700 892.00 624,400
日精樹脂工業 1,600 1,021.00 1,633,600
オカダアイヨン 700 1,489.00 1,042,300
ワイエイシイホールディングス 900 909.00 818,100
小松製作所 105,400 2,709.50 285,581,300
住友重機械工業 13,300 2,663.00 35,417,900
日立建機 9,300 3,365.00 31,294,500
日工 3,200 627.00 2,006,400
巴工業 900 2,348.00 2,113,200
井関農機 2,200 1,441.00 3,170,200
TOWA 2,000 3,190.00 6,380,000
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丸山製作所 500 1,573.00 786,500
北川鉄工所 1,000 1,474.00 1,474,000
ローツェ 1,100 11,980.00 13,178,000
タカキタ 800 658.00 526,400
クボタ 113,500 2,550.00 289,425,000
荏原実業 1,100 2,534.00 2,787,400
三菱化工機 700 2,281.00 1,596,700
月島機械 4,300 1,141.00 4,906,300
帝国電機製作所 1,600 1,473.00 2,356,800
東京機械製作所 900 1,155.00 1,039,500
新東工業 5,100 716.00 3,651,600
澁谷工業 2,000 3,040.00 6,080,000
アイチ コーポレーション 3,400 809.00 2,750,600
小森コーポレーション 5,900 727.00 4,289,300
鶴見製作所 1,800 1,620.00 2,916,000
住友精密工業 300 2,142.00 642,600
日本ギア工業 800 276.00 220,800
酒井重工業 400 2,797.00 1,118,800
荏原製作所 9,700 6,550.00 63,535,000
石井鐵工所 300 2,978.00 893,400
酉島製作所 2,100 917.00 1,925,700
北越工業 2,200 1,005.00 2,211,000
ダイキン工業 29,600 26,470.00 783,512,000
オルガノ 700 7,570.00 5,299,000
トーヨーカネツ 900 2,537.00 2,283,300
栗田工業 12,600 5,200.00 65,520,000
椿本チエイン 3,000 3,035.00 9,105,000
大同工業 1,000 941.00 941,000
木村化工機 1,900 921.00 1,749,900
アネスト岩田 3,600 926.00 3,333,600
ダイフク 12,800 9,580.00 122,624,000
サムコ 600 3,080.00 1,848,000
加藤製作所 1,100 843.00 927,300
油研工業 400 1,714.00 685,600
タダノ 12,200 1,098.00 13,395,600
フジテック 8,600 2,537.00 21,818,200
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CKD 6,900 2,230.00 15,387,000
キトー 2,000 1,883.00 3,766,000
平和 6,500 1,925.00 12,512,500
理想科学工業 1,900 2,085.00 3,961,500
SANKYO 5,000 3,100.00 15,500,000
日本金銭機械 2,400 691.00 1,658,400
マースグループホールディングス 1,500 1,649.00 2,473,500
フクシマガリレイ 1,600 4,645.00 7,432,000
オーイズミ 800 389.00 311,200
ダイコク電機 1,100 1,212.00 1,333,200
竹内製作所 3,500 2,750.00 9,625,000
アマノ 6,100 2,652.00 16,177,200
JUKI 3,200 905.00 2,896,000
サンデンホールディングス 3,200 247.00 790,400
ジャノメ 2,000 656.00 1,312,000
マックス 3,100 1,861.00 5,769,100
グローリー 6,000 2,200.00 13,200,000
新晃工業 2,200 1,900.00 4,180,000
大和冷機工業 3,400 1,236.00 4,202,400
セガサミーホールディングス 23,100 1,902.00 43,936,200
日本ピストンリング 800 1,266.00 1,012,800
リケン 1,000 2,534.00 2,534,000
TPR 3,100 1,463.00 4,535,300
ツバキ・ナカシマ 5,100 1,492.00 7,609,200
ホシザキ 6,800 8,580.00 58,344,000
大豊工業 1,900 764.00 1,451,600
日本精工 43,800 779.00 34,120,200
NTN 49,900 227.00 11,327,300
ジェイテクト 22,300 1,060.00 23,638,000
不二越 2,000 4,100.00 8,200,000
日本トムソン 6,400 680.00 4,352,000
THK 13,500 2,752.00 37,152,000
ユーシン精機 1,800 756.00 1,360,800
前澤給装工業 1,700 1,034.00 1,757,800
イーグル工業 2,900 1,094.00 3,172,600
前澤工業 1,400 615.00 861,000
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日本ピラー工業 2,400 3,345.00 8,028,000
キッツ 7,800 741.00 5,779,800
マキタ 28,300 4,979.00 140,905,700
三井E&Sホールディングス 8,400 379.00 3,183,600
日立造船 19,700 795.00 15,661,500
三菱重工業 36,500 2,653.50 96,852,750
IHI 14,500 2,276.00 33,002,000
サノヤスホールディングス 2,800 124.00 347,200
スター精密 3,600 1,608.00 5,788,800
日清紡ホールディングス 14,200 876.00 12,439,200
イビデン 12,200 6,860.00 83,692,000
コニカミノルタ 50,800 492.00 24,993,600
ブラザー工業 28,400 2,085.00 59,214,000
ミネベアミツミ 40,100 3,290.00 131,929,000
日立製作所 111,900 6,540.00 731,826,000
東芝 40,600 4,682.00 190,089,200
三菱電機 232,600 1,479.00 344,015,400
富士電機 14,000 6,100.00 85,400,000
東洋電機製造 900 1,052.00 946,800
安川電機 25,000 5,710.00 142,750,000
シンフォニアテクノロジー 2,800 1,299.00 3,637,200
明電舎 3,900 2,677.00 10,440,300
オリジン 600 1,285.00 771,000
山洋電気 1,000 5,780.00 5,780,000
デンヨー 2,000 1,746.00 3,492,000
PHCホールディングス 2,700 2,129.00 5,748,300
東芝テック 2,500 4,500.00 11,250,000
芝浦メカトロニクス 400 8,250.00 3,300,000
マブチモーター 5,400 3,870.00 20,898,000
日本電産 60,300 13,430.00 809,829,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 1,000 456.00 456,000
トレックス・セミコンダクター 1,200 3,325.00 3,990,000
東光高岳 1,300 1,349.00 1,753,700
ダブル・スコープ 6,700 792.00 5,306,400
ダイヘン 2,500 4,545.00 11,362,500
ヤーマン 3,800 997.00 3,788,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JVCケンウッド 18,900 167.00 3,156,300
ミマキエンジニアリング 2,100 884.00 1,856,400
I-PEX 1,100 1,987.00 2,185,700
日新電機 5,500 1,483.00 8,156,500
大崎電気工業 4,300 453.00 1,947,900
オムロン 19,400 11,750.00 227,950,000
日東工業 3,100 1,606.00 4,978,600
IDEC 2,900 2,843.00 8,244,700
正興電機製作所 700 1,215.00 850,500
不二電機工業 400 1,169.00 467,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション 7,800 2,501.00 19,507,800
サクサホールディングス 500 1,354.00 677,000
メルコホールディングス 600 4,115.00 2,469,000
テクノメディカ 500 1,685.00 842,500
ダイヤモンドエレクトリックホールディング
ス 600 1,312.00 787,200
日本電気 29,600 5,330.00 157,768,000
富士通 20,900 19,620.00 410,058,000
沖電気工業 9,400 890.00 8,366,000
岩崎通信機 900 849.00 764,100
電気興業 1,200 2,640.00 3,168,000
サンケン電気 2,200 5,970.00 13,134,000
ナカヨ 400 1,249.00 499,600
アイホン 1,300 1,985.00 2,580,500
ルネサスエレクトロニクス 126,000 1,456.00 183,456,000
セイコーエプソン 28,900 1,958.00 56,586,200
ワコム 18,000 932.00 16,776,000
アルバック 4,300 6,520.00 28,036,000
アクセル 1,000 955.00 955,000
EIZO 1,800 4,085.00 7,353,000
ジャパンディスプレイ 79,300 37.00 2,934,100
日本信号 5,900 925.00 5,457,500
京三製作所 5,000 477.00 2,385,000
能美防災 3,100 2,098.00 6,503,800
ホーチキ 1,700 1,245.00 2,116,500
星和電機 1,100 515.00 566,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エレコム 5,300 1,467.00 7,775,100
パナソニック 248,100 1,246.50 309,256,650
シャープ 26,500 1,304.00 34,556,000
アンリツ 15,000 1,765.00 26,475,000
富士通ゼネラル 6,300 2,789.00 17,570,700
ソニーグループ 145,700 13,870.00 2,020,859,000
TDK 33,700 4,575.00 154,177,500
帝国通信工業 1,000 1,271.00 1,271,000
タムラ製作所 9,000 632.00 5,688,000
アルプスアルパイン 20,600 1,069.00 22,021,400
池上通信機 700 708.00 495,600
日本電波工業 2,100 1,788.00 3,754,800
鈴木 1,000 902.00 902,000
メイコー 1,900 4,065.00 7,723,500
日本トリム 400 3,545.00 1,418,000
ローランド ディー.ジー. 1,400 2,924.00 4,093,600
フォスター電機 2,300 721.00 1,658,300
SMK 500 2,316.00 1,158,000
ヨコオ 1,700 2,847.00 4,839,900
ティアック 3,800 133.00 505,400
ホシデン 5,600 1,197.00 6,703,200
ヒロセ電機 3,600 19,450.00 70,020,000
日本航空電子工業 5,300 1,990.00 10,547,000
TOA 2,500 809.00 2,022,500
マクセル 4,600 1,443.00 6,637,800
古野電気 2,800 1,181.00 3,306,800
ユニデンホールディングス 500 3,415.00 1,707,500
スミダコーポレーション 2,200 1,168.00 2,569,600
アイコム 900 2,373.00 2,135,700
リオン 900 2,400.00 2,160,000
本多通信工業 1,800 439.00 790,200
横河電機 23,300 2,089.00 48,673,700
新電元工業 900 3,545.00 3,190,500
アズビル 13,600 5,110.00 69,496,000
東亜ディーケーケー 1,100 852.00 937,200
日本光電工業 9,600 3,315.00 31,824,000
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チノー 700 1,547.00 1,082,900
共和電業 2,200 400.00 880,000
日本電子材料 1,100 2,255.00 2,480,500
堀場製作所 4,300 6,890.00 29,627,000
アドバンテスト 17,300 10,130.00 175,249,000
小野測器 1,000 501.00 501,000
エスペック 1,900 2,182.00 4,145,800
キーエンス 21,100 72,370.00 1,527,007,000
日置電機 1,100 8,890.00 9,779,000
シスメックス 19,700 14,280.00 281,316,000
日本マイクロニクス 4,000 1,806.00 7,224,000
メガチップス 2,200 4,950.00 10,890,000
OBARA GROUP 1,100 3,430.00 3,773,000
澤藤電機 300 1,759.00 527,700
原田工業 1,100 997.00 1,096,700
コーセル 2,800 938.00 2,626,400
イリソ電子工業 2,000 4,540.00 9,080,000
オプテックスグループ 3,800 1,640.00 6,232,000
千代田インテグレ 1,000 2,115.00 2,115,000
アイ・オー・データ機器 900 786.00 707,400
レーザーテック 10,200 30,220.00 308,244,000
スタンレー電気 16,300 3,020.00 49,226,000
岩崎電気 800 2,297.00 1,837,600
ウシオ電機 11,900 2,018.00 24,014,200
岡谷電機産業 1,600 321.00 513,600
ヘリオス テクノ ホールディング 2,000 282.00 564,000
エノモト 600 1,681.00 1,008,600
日本セラミック 2,200 2,878.00 6,331,600
遠藤照明 1,100 1,093.00 1,202,300
古河電池 1,700 1,478.00 2,512,600
双信電機 1,000 657.00 657,000
山一電機 1,700 2,316.00 3,937,200
図研 1,500 3,685.00 5,527,500
日本電子 4,800 8,990.00 43,152,000
カシオ計算機 16,800 1,527.00 25,653,600
ファナック 20,400 24,030.00 490,212,000
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日本シイエムケイ 4,600 610.00 2,806,000
エンプラス 600 2,626.00 1,575,600
大真空 3,100 1,525.00 4,727,500
ローム 10,400 10,600.00 110,240,000
浜松ホトニクス 16,700 7,030.00 117,401,000
三井ハイテック 2,300 8,750.00 20,125,000
新光電気工業 6,800 5,460.00 37,128,000
京セラ 32,700 7,088.00 231,777,600
太陽誘電 11,300 6,580.00 74,354,000
村田製作所 68,300 8,770.00 598,991,000
双葉電子工業 4,000 713.00 2,852,000
北陸電気工業 900 1,378.00 1,240,200
ニチコン 7,300 1,243.00 9,073,900
日本ケミコン 2,200 1,954.00 4,298,800
KOA 3,500 1,577.00 5,519,500
市光工業 2,800 536.00 1,500,800
小糸製作所 12,800 6,540.00 83,712,000
ミツバ 4,300 459.00 1,973,700
SCREENホールディングス 4,000 11,700.00 46,800,000
キヤノン電子 2,100 1,610.00 3,381,000
キヤノン 115,600 2,637.00 304,837,200
リコー 64,500 1,007.00 64,951,500
象印マホービン 6,300 1,601.00 10,086,300
MUTOHホールディングス 300 1,662.00 498,600
東京エレクトロン 14,800 61,840.00 915,232,000
トヨタ紡織 9,500 2,200.00 20,900,000
芦森工業 400 915.00 366,000
ユニプレス 3,500 774.00 2,709,000
豊田自動織機 18,800 9,210.00 173,148,000
モリタホールディングス 3,700 1,319.00 4,880,300
三櫻工業 3,200 1,001.00 3,203,200
デンソー 51,200 8,694.00 445,132,800
東海理化電機製作所 6,100 1,579.00 9,631,900
川崎重工業 17,000 1,985.00 33,745,000
名村造船所 6,900 219.00 1,511,100
日本車輌製造 800 2,029.00 1,623,200
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三菱ロジスネクスト 3,100 1,179.00 3,654,900
近畿車輛 300 1,010.00 303,000
日産自動車 274,300 546.40 149,877,520
いすゞ自動車 73,000 1,485.00 108,405,000
トヨタ自動車 1,178,100 2,052.00 2,417,461,200
日野自動車 29,000 969.00 28,101,000
三菱自動車工業 86,100 330.00 28,413,000
エフテック 1,600 519.00 830,400
レシップホールディングス 900 584.00 525,600
GMB 400 726.00 290,400
ファルテック 400 707.00 282,800
武蔵精密工業 5,200 1,803.00 9,375,600
日産車体 3,400 744.00 2,529,600
新明和工業 6,600 877.00 5,788,200
極東開発工業 4,300 1,542.00 6,630,600
トピー工業 1,900 1,102.00 2,093,800
ティラド 700 2,972.00 2,080,400
曙ブレーキ工業 12,700 191.00 2,425,700
タチエス 4,100 1,223.00 5,014,300
NOK 11,300 1,267.00 14,317,100
フタバ産業 5,800 414.00 2,401,200
KYB 2,400 2,959.00 7,101,600
大同メタル工業 4,500 596.00 2,682,000
プレス工業 11,500 392.00 4,508,000
ミクニ 2,900 310.00 899,000
太平洋工業 4,900 1,119.00 5,483,100
河西工業 2,800 292.00 817,600
アイシン 17,000 4,395.00 74,715,000
マツダ 73,000 914.00 66,722,000
今仙電機製作所 1,500 586.00 879,000
本田技研工業 183,100 3,185.00 583,173,500
スズキ 53,200 4,597.00 244,560,400
SUBARU 66,700 2,087.50 139,236,250
安永 1,100 963.00 1,059,300
ヤマハ発動機 30,300 2,960.00 89,688,000
TBK 2,500 413.00 1,032,500
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エクセディ 3,500 1,747.00 6,114,500
豊田合成 7,500 2,434.00 18,255,000
愛三工業 3,600 804.00 2,894,400
盟和産業 300 989.00 296,700
日本プラスト 1,800 522.00 939,600
ヨロズ 2,200 1,125.00 2,475,000
エフ・シー・シー 3,800 1,525.00 5,795,000
シマノ 9,400 31,640.00 297,416,000
テイ・エス テック 9,800 1,410.00 13,818,000
ジャムコ 1,400 906.00 1,268,400
テルモ 65,800 4,678.00 307,812,400
クリエートメディック 700 995.00 696,500
日機装 7,000 894.00 6,258,000
日本エム・ディ・エム 1,300 1,944.00 2,527,200
島津製作所 29,900 4,870.00 145,613,000
JMS 2,000 615.00 1,230,000
クボテック 500 271.00 135,500
長野計器 1,700 1,633.00 2,776,100
ブイ・テクノロジー 1,000 3,500.00 3,500,000
東京計器 1,500 1,003.00 1,504,500
愛知時計電機 300 4,710.00 1,413,000
インターアクション 1,200 2,392.00 2,870,400
オーバル 2,100 255.00 535,500
東京精密 3,900 4,895.00 19,090,500
マニー 9,300 1,637.00 15,224,100
ニコン 35,500 1,183.00 41,996,500
トプコン 10,900 1,676.00 18,268,400
オリンパス 122,000 2,442.50 297,985,000
理研計器 1,900 5,510.00 10,469,000
タムロン 1,800 2,798.00 5,036,400
HOYA 45,400 17,880.00 811,752,000
シード 1,100 557.00 612,700
ノーリツ鋼機 2,100 2,557.00 5,369,700
エー・アンド・デイ 2,100 1,218.00 2,557,800
朝日インテック 25,500 2,527.00 64,438,500
シチズン時計 27,200 515.00 14,008,000
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リズム 700 1,264.00 884,800
大研医器 1,800 560.00 1,008,000
メニコン 7,700 3,805.00 29,298,500
シンシア 200 529.00 105,800
松風 1,000 2,095.00 2,095,000
セイコーホールディングス 3,300 2,238.00 7,385,400
ニプロ 17,300 1,103.00 19,081,900
中本パックス 600 1,669.00 1,001,400
スノーピーク 3,000 3,685.00 11,055,000
パラマウントベッドホールディングス 4,500 1,932.00 8,694,000
トランザクション 1,300 1,008.00 1,310,400
粧美堂 700 387.00 270,900
ニホンフラッシュ 2,000 1,075.00 2,150,000
前田工繊 2,600 3,980.00 10,348,000
永大産業 3,000 288.00 864,000
アートネイチャー 2,000 707.00 1,414,000
バンダイナムコホールディングス 20,800 8,989.00 186,971,200
アイフィスジャパン 600 668.00 400,800
共立印刷 3,800 142.00 539,600
SHOEI 2,200 4,865.00 10,703,000
フランスベッドホールディングス 3,000 910.00 2,730,000
パイロットコーポレーション 3,900 4,295.00 16,750,500
萩原工業 1,500 1,352.00 2,028,000
トッパン・フォームズ 3,200 1,548.00 4,953,600
フジシールインターナショナル 5,600 2,088.00 11,692,800
タカラトミー 9,700 1,097.00 10,640,900
広済堂ホールディングス 1,400 797.00 1,115,800
エステールホールディングス 600 637.00 382,200
タカノ 800 668.00 534,400
プロネクサス 1,800 1,084.00 1,951,200
ホクシン 1,600 158.00 252,800
ウッドワン 700 1,031.00 721,700
大建工業 1,400 2,235.00 3,129,000
凸版印刷 35,400 1,920.00 67,968,000
大日本印刷 27,500 2,769.00 76,147,500
共同印刷 700 2,984.00 2,088,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NISSHA 4,800 1,636.00 7,852,800
光村印刷 200 1,474.00 294,800
TAKARA & COMPANY 1,100 1,800.00 1,980,000
アシックス 20,600 2,734.00 56,320,400
ツツミ 600 2,132.00 1,279,200
ローランド 1,600 4,125.00 6,600,000
小松ウオール工業 700 1,953.00 1,367,100
ヤマハ 13,800 5,840.00 80,592,000
河合楽器製作所 700 3,500.00 2,450,000
クリナップ 2,200 534.00 1,174,800
ピジョン 14,100 2,272.00 32,035,200
兼松サステック 100 1,809.00 180,900
キングジム 1,900 885.00 1,681,500
リンテック 5,000 2,728.00 13,640,000
イトーキ 4,300 363.00 1,560,900
任天堂 13,100 53,800.00 704,780,000
三菱鉛筆 3,800 1,240.00 4,712,000
タカラスタンダード 4,800 1,478.00 7,094,400
コクヨ 11,200 1,730.00 19,376,000
ナカバヤシ 2,100 502.00 1,054,200
グローブライド 2,100 3,170.00 6,657,000
オカムラ 8,000 1,335.00 10,680,000
美津濃 2,300 2,202.00 5,064,600
東京電力ホールディングス 174,100 306.00 53,274,600
中部電力 71,200 1,199.00 85,368,800
関西電力 88,100 1,065.00 93,826,500
中国電力 36,300 938.00 34,049,400
北陸電力 21,300 588.00 12,524,400
東北電力 54,500 812.00 44,254,000
四国電力 20,900 830.00 17,347,000
九州電力 47,900 866.00 41,481,400
北海道電力 20,200 510.00 10,302,000
沖縄電力 4,900 1,451.00 7,109,900
電源開発 19,800 1,508.00 29,858,400
エフオン 1,400 639.00 894,600
イーレックス 3,400 2,460.00 8,364,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
レノバ 4,500 4,800.00 21,600,000
東京瓦斯 44,600 1,995.00 88,977,000
大阪瓦斯 42,100 1,871.00 78,769,100
東邦瓦斯 10,700 2,999.00 32,089,300
北海道瓦斯 1,200 1,511.00 1,813,200
広島ガス 4,400 363.00 1,597,200
西部ガスホールディングス 2,600 2,291.00 5,956,600
静岡ガス 6,100 981.00 5,984,100
メタウォーター 2,600 1,941.00 5,046,600
SBSホールディングス 1,700 3,420.00 5,814,000
東武鉄道 22,700 2,626.00 59,610,200
相鉄ホールディングス 7,400 2,053.00 15,192,200
東急 58,700 1,580.00 92,746,000
京浜急行電鉄 29,900 1,140.00 34,086,000
小田急電鉄 34,600 2,156.00 74,597,600
京王電鉄 12,100 5,040.00 60,984,000
京成電鉄 16,200 3,160.00 51,192,000
富士急行 2,800 4,240.00 11,872,000
新京成電鉄 500 2,057.00 1,028,500
東日本旅客鉄道 40,900 7,090.00 289,981,000
西日本旅客鉄道 28,200 5,051.00 142,438,200
東海旅客鉄道 19,300 16,045.00 309,668,500
西武ホールディングス 30,400 1,106.00 33,622,400
鴻池運輸 3,700 1,159.00 4,288,300
西日本鉄道 6,400 2,584.00 16,537,600
ハマキョウレックス 1,600 2,940.00 4,704,000
サカイ引越センター 1,100 4,345.00 4,779,500
近鉄グループホールディングス 22,000 3,225.00 70,950,000
阪急阪神ホールディングス 27,500 3,410.00 93,775,000
南海電気鉄道 9,800 2,141.00 20,981,800
京阪ホールディングス 9,800 2,622.00 25,695,600
神戸電鉄 500 3,210.00 1,605,000
名古屋鉄道 18,100 1,721.00 31,150,100
山陽電気鉄道 1,700 2,000.00 3,400,000
アルプス物流 1,500 1,046.00 1,569,000
日本通運 7,600 6,750.00 51,300,000
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ヤマトホールディングス 30,900 2,723.00 84,140,700
山九 6,100 4,665.00 28,456,500
丸運 1,200 263.00 315,600
丸全昭和運輸 1,800 3,275.00 5,895,000
センコーグループホールディングス 11,000 935.00 10,285,000
トナミホールディングス 500 3,875.00 1,937,500
ニッコンホールディングス 7,400 2,126.00 15,732,400
日本石油輸送 200 2,627.00 525,400
福山通運 3,600 3,950.00 14,220,000
セイノーホールディングス 15,000 1,199.00 17,985,000
エスライン 700 900.00 630,000
神奈川中央交通 500 3,315.00 1,657,500
日立物流 4,300 5,600.00 24,080,000
丸和運輸機関 4,700 1,377.00 6,471,900
C&Fロジホールディングス 2,200 1,695.00 3,729,000
九州旅客鉄道 17,000 2,434.00 41,378,000
SGホールディングス 41,600 2,604.00 108,326,400
日本郵船 18,400 8,120.00 149,408,000
商船三井 12,200 7,820.00 95,404,000
川崎汽船 6,800 6,840.00 46,512,000
NSユナイテッド海運 1,200 3,465.00 4,158,000
明治海運 2,600 727.00 1,890,200
飯野海運 10,200 543.00 5,538,600
共栄タンカー 400 874.00 349,600
乾汽船 1,500 2,240.00 3,360,000
日本航空 50,500 2,163.00 109,231,500
ANAホールディングス 56,000 2,378.00 133,168,000
パスコ 400 1,309.00 523,600
トランコム 600 9,200.00 5,520,000
日新 1,800 1,634.00 2,941,200
三菱倉庫 7,000 2,892.00 20,244,000
三井倉庫ホールディングス 2,300 2,407.00 5,536,100
住友倉庫 7,800 1,960.00 15,288,000
澁澤倉庫 1,300 2,286.00 2,971,800
東陽倉庫 3,700 324.00 1,198,800
日本トランスシティ 4,800 636.00 3,052,800
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ケイヒン 400 1,324.00 529,600
中央倉庫 1,300 970.00 1,261,000
川西倉庫 400 1,144.00 457,600
安田倉庫 1,800 982.00 1,767,600
ファイズホールディングス 500 545.00 272,500
東洋埠頭 700 1,499.00 1,049,300
宇徳 1,600 723.00 1,156,800
上組 12,100 2,165.00 26,196,500
サンリツ 600 826.00 495,600
キムラユニティー 600 1,318.00 790,800
キユーソー流通システム 1,100 908.00 998,800
近鉄エクスプレス 4,200 3,060.00 12,852,000
東海運 1,200 310.00 372,000
エーアイテイー 1,400 1,299.00 1,818,600
内外トランスライン 800 2,019.00 1,615,200
日本コンセプト 700 1,831.00 1,281,700
NECネッツエスアイ 7,500 1,841.00 13,807,500
クロスキャット 600 1,587.00 952,200
システナ 32,600 460.00 14,996,000
デジタルアーツ 1,200 9,100.00 10,920,000
日鉄ソリューションズ 3,300 3,645.00 12,028,500
キューブシステム 1,200 967.00 1,160,400
WOW WORLD 300 1,462.00 438,600
コア 1,000 1,625.00 1,625,000
ラクーンホールディングス 1,600 1,350.00 2,160,000
ソリトンシステムズ 1,100 1,335.00 1,468,500
ソフトクリエイトホールディングス 1,000 4,445.00 4,445,000
TIS 21,800 3,460.00 75,428,000
JNSホールディングス 1,100 498.00 547,800
グリー 14,000 791.00 11,074,000
GMOペパボ 200 2,526.00 505,200
コーエーテクモホールディングス 7,300 4,790.00 34,967,000
三菱総合研究所 1,000 3,885.00 3,885,000
ボルテージ 600 368.00 220,800
電算 300 2,355.00 706,500
AGS 1,200 870.00 1,044,000
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ファインデックス 1,900 1,061.00 2,015,900
ブレインパッド 600 5,060.00 3,036,000
KLab 4,200 527.00 2,213,400
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 3,300 942.00 3,108,600
イーブックイニシアティブジャパン 200 4,720.00 944,000
ネクソン 51,500 2,255.00 116,132,500
アイスタイル 6,900 286.00 1,973,400
エムアップホールディングス 700 4,255.00 2,978,500
エイチーム 1,600 1,025.00 1,640,000
エニグモ 2,500 1,051.00 2,627,500
テクノスジャパン 1,800 502.00 903,600
enish 1,400 371.00 519,400
コロプラ 7,500 677.00 5,077,500
オルトプラス 1,800 332.00 597,600
ブロードリーフ 11,300 488.00 5,514,400
クロス・マーケティンググループ 900 1,025.00 922,500
デジタルハーツホールディングス 1,000 2,544.00 2,544,000
システム情報 1,700 874.00 1,485,800
メディアドゥ 800 4,600.00 3,680,000
じげん 6,400 307.00 1,964,800
ブイキューブ 2,300 1,064.00 2,447,200
エンカレッジ・テクノロジ 500 621.00 310,500
サイバーリンクス 800 1,085.00 868,000
ディー・エル・イー 1,500 285.00 427,500
フィックスターズ 2,400 898.00 2,155,200
CARTA HOLDINGS 900 2,120.00 1,908,000
オプティム 1,600 1,381.00 2,209,600
セレス 800 2,472.00 1,977,600
SHIFT 1,200 23,620.00 28,344,000
ティーガイア 2,000 1,599.00 3,198,000
セック 300 2,271.00 681,300
テクマトリックス 3,900 1,976.00 7,706,400
プロシップ 800 1,521.00 1,216,800
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 6,200 2,862.00 17,744,400
GMOペイメントゲートウェイ 4,400 14,920.00 65,648,000
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ザッパラス 900 573.00 515,700
システムリサーチ 700 2,014.00 1,409,800
インターネットイニシアティブ 6,100 4,775.00 29,127,500
さくらインターネット 2,400 565.00 1,356,000
ヴィンクス 600 844.00 506,400
GMOグローバルサイン・ホールディングス 500 4,325.00 2,162,500
SRAホールディングス 1,100 2,877.00 3,164,700
システムインテグレータ 700 562.00 393,400
朝日ネット 2,100 615.00 1,291,500
eBASE 2,700 636.00 1,717,200
アバント 2,400 1,291.00 3,098,400
アドソル日進 800 1,771.00 1,416,800
ODKソリューションズ 500 673.00 336,500
フリービット 1,400 1,175.00 1,645,000
コムチュア 2,600 3,525.00 9,165,000
サイバーコム 300 1,134.00 340,200
アステリア 1,600 801.00 1,281,600
アイル 1,300 1,550.00 2,015,000
マークラインズ 1,100 2,818.00 3,099,800
メディカル・データ・ビジョン 2,900 1,230.00 3,567,000
gumi 3,200 730.00 2,336,000
ショーケース 500 523.00 261,500
モバイルファクトリー 500 911.00 455,500
テラスカイ 800 1,984.00 1,587,200
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 1,000 1,379.00 1,379,000
PCIホールディングス 1,000 1,167.00 1,167,000
パイプドHD 400 2,505.00 1,002,000
アイビーシー 400 714.00 285,600
ネオジャパン 600 1,293.00 775,800
PR TIMES 500 3,240.00 1,620,000
ラクス 7,900 3,040.00 24,016,000
ランドコンピュータ 500 844.00 422,000
ダブルスタンダード 700 3,070.00 2,149,000
オープンドア 1,400 1,992.00 2,788,800
マイネット 800 601.00 480,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アカツキ 1,000 2,691.00 2,691,000
ベネフィットジャパン 200 2,653.00 530,600
Ubicomホールディングス 600 2,617.00 1,570,200
カナミックネットワーク 2,400 492.00 1,180,800
ノムラシステムコーポレーション 1,100 270.00 297,000
チェンジ 4,200 2,075.00 8,715,000
シンクロ・フード 1,200 363.00 435,600
オークネット 1,200 1,632.00 1,958,400
キャピタル・アセット・プランニング 500 764.00 382,000
セグエグループ 600 765.00 459,000
エイトレッド 300 2,270.00 681,000
マクロミル 4,700 1,014.00 4,765,800
ビーグリー 500 1,805.00 902,500
オロ 700 3,295.00 2,306,500
ユーザーローカル 700 1,634.00 1,143,800
テモナ 500 507.00 253,500
ニーズウェル 500 566.00 283,000
マネーフォワード 3,500 7,040.00 24,640,000
サインポスト 700 1,270.00 889,000
電算システムホールディングス 900 2,610.00 2,349,000
ソルクシーズ 1,900 468.00 889,200
フェイス 600 683.00 409,800
プロトコーポレーション 2,400 1,352.00 3,244,800
ハイマックス 600 1,081.00 648,600
野村総合研究所 44,100 4,885.00 215,428,500
サイバネットシステム 1,600 710.00 1,136,000
CEホールディングス 1,200 494.00 592,800
日本システム技術 400 2,840.00 1,136,000
インテージホールディングス 2,800 1,690.00 4,732,000
東邦システムサイエンス 600 1,005.00 603,000
ソースネクスト 9,800 205.00 2,009,000
インフォコム 2,500 2,022.00 5,055,000
シンプレクス・ホールディングス 2,400 2,581.00 6,194,400
HEROZ 700 1,436.00 1,005,200
ラクスル 2,500 5,430.00 13,575,000
IPS 600 2,049.00 1,229,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FIG 2,500 331.00 827,500
システムサポート 700 1,226.00 858,200
イーソル 1,400 670.00 938,000
アルテリア・ネットワークス 2,900 1,590.00 4,611,000
EduLab 200 1,198.00 239,600
東海ソフト 400 1,027.00 410,800
ウイングアーク1st 1,300 2,098.00 2,727,400
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 500 2,760.00 1,380,000
サーバーワークス 400 3,465.00 1,386,000
東名 200 1,176.00 235,200
ヴィッツ 200 1,345.00 269,000
トビラシステムズ 500 954.00 477,000
Sansan 8,100 2,574.00 20,849,400
Link-U 400 1,100.00 440,000
ギフティ 2,000 2,429.00 4,858,000
ベース 400 4,180.00 1,672,000
フォーカスシステムズ 1,500 988.00 1,482,000
クレスコ 1,700 1,987.00 3,377,900
フジ・メディア・ホールディングス 22,000 1,151.00 25,322,000
オービック 7,200 20,870.00 150,264,000
ジャストシステム 3,200 5,370.00 17,184,000
TDCソフト 2,000 1,109.00 2,218,000
Zホールディングス 331,700 714.50 236,999,650
トレンドマイクロ 12,200 6,810.00 83,082,000
IDホールディングス 1,400 852.00 1,192,800
日本オラクル 4,600 10,340.00 47,564,000
アルファシステムズ 600 3,995.00 2,397,000
フューチャー 2,400 3,660.00 8,784,000
CAC Holdings 1,300 1,538.00 1,999,400
SBテクノロジー 1,000 2,611.00 2,611,000
トーセ 600 729.00 437,400
オービックビジネスコンサルタント 2,200 4,985.00 10,967,000
伊藤忠テクノソリューションズ 10,400 3,830.00 39,832,000
アイティフォー 2,800 803.00 2,248,400
東計電算 300 4,945.00 1,483,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エックスネット 400 995.00 398,000
大塚商会 12,300 5,220.00 64,206,000
サイボウズ 3,000 2,069.00 6,207,000
電通国際情報サービス 3,300 3,690.00 12,177,000
ACCESS 2,600 740.00 1,924,000
デジタルガレージ 3,800 5,040.00 19,152,000
EMシステムズ 3,800 763.00 2,899,400
ウェザーニューズ 700 10,040.00 7,028,000
CIJ 1,500 852.00 1,278,000
ビジネスエンジニアリング 300 3,565.00 1,069,500
日本エンタープライズ 2,300 182.00 418,600
WOWOW 1,100 1,992.00 2,191,200
スカラ 2,000 656.00 1,312,000
インテリジェント ウェイブ 1,300 544.00 707,200
IMAGICA GROUP 1,900 647.00 1,229,300
ネットワンシステムズ 8,700 3,350.00 29,145,000
システムソフト 4,900 119.00 583,100
アルゴグラフィックス 1,800 3,175.00 5,715,000
マーベラス 3,600 745.00 2,682,000
エイベックス 3,900 1,665.00 6,493,500
日本ユニシス 7,100 3,255.00 23,110,500
兼松エレクトロニクス 1,200 3,940.00 4,728,000
都築電気 1,200 1,798.00 2,157,600
TBSホールディングス 13,900 1,737.00 24,144,300
日本テレビホールディングス 19,100 1,186.00 22,652,600
朝日放送グループホールディングス 2,300 707.00 1,626,100
テレビ朝日ホールディングス 5,500 1,470.00 8,085,000
スカパーJSATホールディングス 19,300 424.00 8,183,200
テレビ東京ホールディングス 1,600 1,979.00 3,166,400
日本BS放送 800 1,105.00 884,000
ビジョン 3,900 1,296.00 5,054,400
スマートバリュー 600 473.00 283,800
USEN-NEXT HOLDINGS 2,200 2,990.00 6,578,000
ワイヤレスゲート 900 322.00 289,800
コネクシオ 1,600 1,438.00 2,300,800
日本通信 18,900 207.00 3,912,300
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
クロップス 400 1,050.00 420,000
日本電信電話 266,900 3,086.00 823,653,400
KDDI 166,400 3,334.00 554,777,600
ソフトバンク 345,700 1,490.00 515,093,000
光通信 2,700 17,770.00 47,979,000
エムティーアイ 2,200 638.00 1,403,600
GMOインターネット 8,100 2,822.00 22,858,200
ファイバーゲート 700 1,147.00 802,900
アイドママーケティングコミュニケーション 500 310.00 155,000
KADOKAWA 6,700 5,710.00 38,257,000
学研ホールディングス 3,200 1,014.00 3,244,800
ゼンリン 3,700 990.00 3,663,000
昭文社ホールディングス 900 483.00 434,700
インプレスホールディングス 1,900 224.00 425,600
アイネット 1,200 1,394.00 1,672,800
松竹 1,500 11,290.00 16,935,000
東宝 13,500 5,030.00 67,905,000
東映 700 18,350.00 12,845,000
エヌ・ティ・ティ・データ 60,800 2,389.00 145,251,200
ピー・シー・エー 1,300 1,555.00 2,021,500
ビジネスブレイン太田昭和 800 1,942.00 1,553,600
DTS 4,400 2,562.00 11,272,800
スクウェア・エニックス・ホールディングス 10,600 5,930.00 62,858,000
シーイーシー 2,400 1,288.00 3,091,200
カプコン 21,500 2,780.00 59,770,000
アイ・エス・ビー 1,100 1,015.00 1,116,500
ジャステック 1,300 1,044.00 1,357,200
SCSK 15,800 2,304.00 36,403,200
日本システムウエア 900 2,176.00 1,958,400
アイネス 2,100 1,432.00 3,007,200
TKC 3,900 3,290.00 12,831,000
富士ソフト 2,400 5,530.00 13,272,000
NSD 7,300 2,242.00 16,366,600
コナミホールディングス 8,300 5,870.00 48,721,000
福井コンピュータホールディングス 1,000 3,415.00 3,415,000
JBCCホールディングス 1,500 1,830.00 2,745,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ミロク情報サービス 2,000 1,464.00 2,928,000
ソフトバンクグループ 136,900 5,518.00 755,414,200
ホウスイ 200 909.00 181,800
高千穂交易 900 1,318.00 1,186,200
オルバヘルスケアホールディングス 400 1,491.00 596,400
伊藤忠食品 600 4,915.00 2,949,000
エレマテック 1,800 1,048.00 1,886,400
JALUX 600 2,547.00 1,528,200
あらた 1,800 3,970.00 7,146,000
トーメンデバイス 300 6,610.00 1,983,000
東京エレクトロン デバイス 700 6,580.00 4,606,000
フィールズ 2,000 578.00 1,156,000
双日 25,300 1,649.00 41,719,700
アルフレッサ ホールディングス 25,500 1,615.00 41,182,500
横浜冷凍 6,400 847.00 5,420,800
神栄 300 796.00 238,800
ラサ商事 1,200 905.00 1,086,000
アルコニックス 2,800 1,207.00 3,379,600
神戸物産 17,800 4,050.00 72,090,000
ハイパー 600 546.00 327,600
あい ホールディングス 3,300 1,999.00 6,596,700
ディーブイエックス 800 1,117.00 893,600
ダイワボウホールディングス 11,100 1,869.00 20,745,900
マクニカ・富士エレホールディングス 5,500 2,691.00 14,800,500
ラクト・ジャパン 800 2,411.00 1,928,800
グリムス 1,000 2,422.00 2,422,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 4,000 800.00 3,200,000
八洲電機 1,700 942.00 1,601,400
メディアスホールディングス 1,300 936.00 1,216,800
レスターホールディングス 2,200 1,905.00 4,191,000
ジューテックホールディングス 500 1,082.00 541,000
大光 900 698.00 628,200
OCHIホールディングス 700 1,270.00 889,000
TOKAIホールディングス 11,100 856.00 9,501,600
黒谷 600 624.00 374,400
Cominix 400 722.00 288,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三洋貿易 2,300 1,003.00 2,306,900
ビューティガレージ 400 3,080.00 1,232,000
ウイン・パートナーズ 1,700 966.00 1,642,200
ミタチ産業 600 910.00 546,000
シップヘルスケアホールディングス 7,300 2,555.00 18,651,500
明治電機工業 700 1,268.00 887,600
デリカフーズホールディングス 900 606.00 545,400
スターティアホールディングス 500 1,216.00 608,000
コメダホールディングス 5,000 2,023.00 10,115,000
ピーバンドットコム 300 580.00 174,000
アセンテック 800 1,176.00 940,800
富士興産 600 1,080.00 648,000
協栄産業 200 1,523.00 304,600
フルサト・マルカホールディングス 2,200 2,136.00 4,699,200
ヤマエグループホールディングス 1,500 1,042.00 1,563,000
小野建 2,200 1,647.00 3,623,400
南陽 500 1,906.00 953,000
佐鳥電機 1,400 926.00 1,296,400
エコートレーディング 500 625.00 312,500
伯東 1,400 2,337.00 3,271,800
コンドーテック 1,800 992.00 1,785,600
中山福 1,200 365.00 438,000
ナガイレーベン 3,000 2,353.00 7,059,000
三菱食品 2,200 2,740.00 6,028,000
松田産業 1,700 2,630.00 4,471,000
第一興商 4,300 3,630.00 15,609,000
メディパルホールディングス 24,700 2,089.00 51,598,300
SPK 900 1,376.00 1,238,400
萩原電気ホールディングス 800 2,057.00 1,645,600
アズワン 1,600 14,590.00 23,344,000
スズデン 800 1,695.00 1,356,000
尾家産業 600 1,062.00 637,200
シモジマ 1,400 1,148.00 1,607,200
ドウシシャ 2,200 1,575.00 3,465,000
小津産業 500 1,913.00 956,500
高速 1,400 1,579.00 2,210,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
たけびし 900 1,443.00 1,298,700
リックス 500 1,499.00 749,500
丸文 2,000 825.00 1,650,000
ハピネット 1,900 1,514.00 2,876,600
橋本総業ホールディングス 500 2,021.00 1,010,500
日本ライフライン 6,800 1,081.00 7,350,800
タカショー 1,700 750.00 1,275,000
IDOM 6,900 724.00 4,995,600
進和 1,400 2,078.00 2,909,200
エスケイジャパン 600 447.00 268,200
ダイトロン 1,000 2,100.00 2,100,000
シークス 3,300 1,383.00 4,563,900
田中商事 700 629.00 440,300
オーハシテクニカ 1,300 1,444.00 1,877,200
白銅 700 2,890.00 2,023,000
ダイコー通産 300 1,230.00 369,000
伊藤忠商事 160,200 3,460.00 554,292,000
丸紅 226,000 1,047.50 236,735,000
高島 300 2,212.00 663,600
長瀬産業 12,600 1,848.00 23,284,800
蝶理 1,300 1,761.00 2,289,300
豊田通商 23,000 4,960.00 114,080,000
三共生興 3,000 560.00 1,680,000
兼松 8,500 1,266.00 10,761,000
ツカモトコーポレーション 400 1,313.00 525,200
三井物産 177,900 2,570.00 457,203,000
日本紙パルプ商事 1,200 3,905.00 4,686,000
カメイ 2,700 1,007.00 2,718,900
東都水産 100 4,505.00 450,500
OUGホールディングス 300 2,601.00 780,300
スターゼン 1,700 1,951.00 3,316,700
山善 9,600 1,029.00 9,878,400
椿本興業 500 4,140.00 2,070,000
住友商事 144,600 1,639.00 236,999,400
内田洋行 1,000 5,210.00 5,210,000
三菱商事 171,700 3,542.00 608,161,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第一実業 1,000 5,170.00 5,170,000
キヤノンマーケティングジャパン 5,700 2,273.00 12,956,100
西華産業 1,200 1,594.00 1,912,800
佐藤商事 1,900 1,130.00 2,147,000
菱洋エレクトロ 1,400 2,257.00 3,159,800
東京産業 2,100 773.00 1,623,300
ユアサ商事 2,200 2,925.00 6,435,000
神鋼商事 500 3,270.00 1,635,000
トルク 1,200 208.00 249,600
阪和興業 4,600 3,155.00 14,513,000
正栄食品工業 1,500 3,935.00 5,902,500
カナデン 1,900 1,048.00 1,991,200
菱電商事 1,800 1,766.00 3,178,800
岩谷産業 5,500 5,780.00 31,790,000
ナイス 800 1,712.00 1,369,600
ニチモウ 300 1,997.00 599,100
極東貿易 700 2,457.00 1,719,900
アステナホールディングス 3,200 488.00 1,561,600
三愛石油 5,600 1,314.00 7,358,400
稲畑産業 5,000 1,620.00 8,100,000
GSIクレオス 1,100 1,063.00 1,169,300
明和産業 2,100 855.00 1,795,500
クワザワホールディングス 900 596.00 536,400
ワキタ 4,900 1,078.00 5,282,200
東邦ホールディングス 7,300 1,808.00 13,198,400
サンゲツ 6,100 1,606.00 9,796,600
ミツウロコグループホールディングス 3,400 1,293.00 4,396,200
シナネンホールディングス 800 3,555.00 2,844,000
伊藤忠エネクス 5,100 985.00 5,023,500
サンリオ 7,100 2,523.00 17,913,300
サンワテクノス 1,400 1,726.00 2,416,400
リョーサン 2,500 2,178.00 5,445,000
新光商事 3,400 905.00 3,077,000
トーホー 1,000 1,331.00 1,331,000
三信電気 1,100 1,435.00 1,578,500
東陽テクニカ 2,300 1,112.00 2,557,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
モスフードサービス 3,000 3,165.00 9,495,000
加賀電子 2,100 3,050.00 6,405,000
ソーダニッカ 2,400 755.00 1,812,000
立花エレテック 1,800 1,583.00 2,849,400
フォーバル 1,000 1,073.00 1,073,000
PALTAC 3,200 4,530.00 14,496,000
三谷産業 2,700 321.00 866,700
太平洋興発 800 605.00 484,000
西本Wismettacホールディングス 500 3,195.00 1,597,500
ヤマシタヘルスケアホールディングス 200 1,961.00 392,200
コーア商事ホールディングス 1,700 636.00 1,081,200
国際紙パルプ商事 4,700 299.00 1,405,300
ヤマタネ 1,100 1,643.00 1,807,300
丸紅建材リース 200 1,798.00 359,600
日鉄物産 1,600 4,810.00 7,696,000
泉州電業 600 5,630.00 3,378,000
トラスコ中山 4,800 2,701.00 12,964,800
オートバックスセブン 7,700 1,365.00 10,510,500
モリト 1,700 681.00 1,157,700
加藤産業 3,300 3,265.00 10,774,500
北恵 600 874.00 524,400
イノテック 1,400 1,385.00 1,939,000
イエローハット 4,000 1,615.00 6,460,000
JKホールディングス 1,800 1,133.00 2,039,400
日伝 1,900 2,278.00 4,328,200
北沢産業 1,500 247.00 370,500
杉本商事 1,100 2,213.00 2,434,300
因幡電機産業 6,100 2,678.00 16,335,800
東テク 800 2,673.00 2,138,400
ミスミグループ本社 28,700 4,755.00 136,468,500
アルテック 1,500 303.00 454,500
タキヒヨー 700 1,751.00 1,225,700
蔵王産業 400 1,904.00 761,600
スズケン 9,000 3,340.00 30,060,000
ジェコス 1,600 802.00 1,283,200
グローセル 2,700 408.00 1,101,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ローソン 5,100 5,740.00 29,274,000
サンエー 1,700 4,225.00 7,182,500
カワチ薬品 1,800 2,226.00 4,006,800
エービーシー・マート 3,600 5,290.00 19,044,000
ハードオフコーポレーション 1,000 718.00 718,000
アスクル 3,700 1,395.00 5,161,500
ゲオホールディングス 3,100 1,270.00 3,937,000
アダストリア 2,500 1,880.00 4,700,000
ジーフット 1,400 383.00 536,200
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 300 396.00 118,800
くら寿司 2,400 3,560.00 8,544,000
キャンドゥ 1,100 2,465.00 2,711,500
アイケイ 700 435.00 304,500
パルグループホールディングス 2,000 1,636.00 3,272,000
エディオン 10,500 1,042.00 10,941,000
サーラコーポレーション 4,600 621.00 2,856,600
ワッツ 1,100 758.00 833,800
ハローズ 1,000 2,790.00 2,790,000
フジオフードグループ本社 1,900 1,424.00 2,705,600
あみやき亭 500 2,952.00 1,476,000
ひらまつ 4,800 200.00 960,000
大黒天物産 700 6,050.00 4,235,000
ハニーズホールディングス 1,800 1,011.00 1,819,800
ファーマライズホールディングス 600 740.00 444,000
アルペン 1,800 2,161.00 3,889,800
ハブ 700 682.00 477,400
クオールホールディングス 2,800 1,422.00 3,981,600
ジンズホールディングス 1,600 6,530.00 10,448,000
ビックカメラ 13,600 966.00 13,137,600
DCMホールディングス 14,100 1,085.00 15,298,500
ペッパーフードサービス 3,100 389.00 1,205,900
MonotaRO 29,000 2,244.00 65,076,000
東京一番フーズ 600 585.00 351,000
DDホールディングス 1,200 482.00 578,400
きちりホールディングス 600 458.00 274,800
アークランドサービスホールディングス 1,700 2,339.00 3,976,300
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
J.フロント リテイリング 27,400 965.00 26,441,000
ドトール・日レスホールディングス 4,000 1,584.00 6,336,000
マツキヨココカラ&カンパニー 14,100 4,285.00 60,418,500
ブロンコビリー 1,300 2,402.00 3,122,600
ZOZO 15,800 3,505.00 55,379,000
トレジャー・ファクトリー 700 912.00 638,400
物語コーポレーション 1,200 7,100.00 8,520,000
三越伊勢丹ホールディングス 40,100 809.00 32,440,900
Hamee 600 1,088.00 652,800
マーケットエンタープライズ 100 819.00 81,900
ウエルシアホールディングス 12,100 3,910.00 47,311,000
クリエイトSDホールディングス 3,400 3,225.00 10,965,000
丸善CHIホールディングス 2,700 373.00 1,007,100
ミサワ 500 665.00 332,500
ティーライフ 300 1,329.00 398,700
エー・ピーホールディングス 400 445.00 178,000
チムニー 700 1,255.00 878,500
シュッピン 1,900 1,028.00 1,953,200
オイシックス・ラ・大地 3,300 3,140.00 10,362,000
ネクステージ 4,600 2,363.00 10,869,800
ジョイフル本田 6,700 1,483.00 9,936,100
鳥貴族ホールディングス 800 1,691.00 1,352,800
ホットランド 1,700 1,330.00 2,261,000
すかいらーくホールディングス 29,600 1,552.00 45,939,200
SFPホールディングス 1,100 1,359.00 1,494,900
綿半ホールディングス 1,700 1,269.00 2,157,300
ヨシックスホールディングス 400 2,018.00 807,200
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 6,700 1,052.00 7,048,400
ゴルフダイジェスト・オンライン 1,200 1,194.00 1,432,800
BEENOS 1,200 2,851.00 3,421,200
あさひ 1,900 1,349.00 2,563,100
日本調剤 1,400 1,347.00 1,885,800
コスモス薬品 2,300 17,740.00 40,802,000
トーエル 1,100 823.00 905,300
オンリー 200 759.00 151,800
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セブン&アイ・ホールディングス 89,600 4,971.00 445,401,600
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 12,200 713.00 8,698,600
ツルハホールディングス 5,000 11,940.00 59,700,000
サンマルクホールディングス 1,800 1,439.00 2,590,200
フェリシモ 500 1,352.00 676,000
トリドールホールディングス 5,700 2,462.00 14,033,400
TOKYO BASE 2,100 644.00 1,352,400
ウイルプラスホールディングス 400 918.00 367,200
JMホールディングス 1,500 1,751.00 2,626,500
サツドラホールディングス 1,000 647.00 647,000
アレンザホールディングス 1,700 1,073.00 1,824,100
串カツ田中ホールディングス 600 2,084.00 1,250,400
バロックジャパンリミテッド 1,600 841.00 1,345,600
クスリのアオキホールディングス 2,300 7,120.00 16,376,000
力の源ホールディングス 1,200 602.00 722,400
FOOD & LIFE COMPANIE
S 13,400 4,380.00 58,692,000
メディカルシステムネットワーク 2,200 609.00 1,339,800
一家ホールディングス 500 529.00 264,500
はるやまホールディングス 1,100 507.00 557,700
ノジマ 3,700 2,340.00 8,658,000
カッパ・クリエイト 3,200 1,340.00 4,288,000
ライトオン 1,700 734.00 1,247,800
良品計画 26,400 1,820.00 48,048,000
三城ホールディングス 2,800 232.00 649,600
アドヴァングループ 2,300 972.00 2,235,600
アルビス 700 2,199.00 1,539,300
コナカ 2,700 327.00 882,900
ハウス オブ ローゼ 300 1,666.00 499,800
G-7ホールディングス 2,500 1,734.00 4,335,000
イオン北海道 4,000 1,380.00 5,520,000
コジマ 3,900 570.00 2,223,000
ヒマラヤ 800 950.00 760,000
コーナン商事 3,300 3,375.00 11,137,500
エコス 800 1,883.00 1,506,400
ワタミ 2,800 911.00 2,550,800
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マルシェ 600 418.00 250,800
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 45,800 1,761.00 80,653,800
西松屋チェーン 5,000 1,520.00 7,600,000
ゼンショーホールディングス 11,200 2,674.00 29,948,800
幸楽苑ホールディングス 1,500 1,465.00 2,197,500
ハークスレイ 1,000 456.00 456,000
サイゼリヤ 3,400 3,030.00 10,302,000
VTホールディングス 8,600 456.00 3,921,600
魚力 600 2,028.00 1,216,800
ポプラ 500 166.00 83,000
フジ・コーポレーション 1,200 1,172.00 1,406,400
ユナイテッドアローズ 2,400 1,868.00 4,483,200
ハイデイ日高 3,300 1,660.00 5,478,000
YU-WA Creation Holdi
ngs 1,300 207.00 269,100
コロワイド 9,400 1,631.00 15,331,400
ピーシーデポコーポレーション 2,700 317.00 855,900
壱番屋 1,600 4,600.00 7,360,000
トップカルチャー 800 297.00 237,600
PLANT 600 700.00 420,000
スギホールディングス 4,600 7,010.00 32,246,000
薬王堂ホールディングス 1,100 2,286.00 2,514,600
ヴィア・ホールディングス 2,900 160.00 464,000
スクロール 3,500 779.00 2,726,500
ヨンドシーホールディングス 2,100 1,676.00 3,519,600
木曽路 3,000 2,177.00 6,531,000
SRSホールディングス 3,100 779.00 2,414,900
千趣会 4,100 405.00 1,660,500
タカキュー 1,800 124.00 223,200
リテールパートナーズ 2,800 1,285.00 3,598,000
ケーヨー 4,200 843.00 3,540,600
上新電機 2,600 2,138.00 5,558,800
日本瓦斯 11,100 1,575.00 17,482,500
ロイヤルホールディングス 3,900 1,906.00 7,433,400
東天紅 200 992.00 198,400
いなげや 2,800 1,402.00 3,925,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
チヨダ 2,200 760.00 1,672,000
ライフコーポレーション 2,100 3,400.00 7,140,000
リンガーハット 2,800 2,209.00 6,185,200
MrMaxHD 2,900 579.00 1,679,100
テンアライド 2,200 311.00 684,200
AOKIホールディングス 4,400 628.00 2,763,200
オークワ 3,600 993.00 3,574,800
コメリ 3,500 2,548.00 8,918,000
青山商事 4,700 716.00 3,365,200
しまむら 2,700 10,010.00 27,027,000
はせがわ 1,200 246.00 295,200
高島屋 16,700 1,047.00 17,484,900
松屋 4,600 871.00 4,006,600
エイチ・ツー・オー リテイリング 10,800 811.00 8,758,800
近鉄百貨店 900 2,563.00 2,306,700
丸井グループ 19,400 2,202.00 42,718,800
アクシアル リテイリング 1,800 3,385.00 6,093,000
井筒屋 1,100 420.00 462,000
イオン 88,100 2,789.50 245,754,950
イズミ 4,100 3,220.00 13,202,000
平和堂 4,200 1,935.00 8,127,000
フジ 2,800 1,936.00 5,420,800
ヤオコー 2,600 6,860.00 17,836,000
ゼビオホールディングス 3,100 908.00 2,814,800
ケーズホールディングス 21,100 1,106.00 23,336,600
Olympicグループ 1,200 645.00 774,000
日産東京販売ホールディングス 3,300 231.00 762,300
シルバーライフ 500 1,377.00 688,500
Genky DrugStores 1,000 5,280.00 5,280,000
ナルミヤ・インターナショナル 500 1,021.00 510,500
ブックオフグループホールディングス 1,300 994.00 1,292,200
ギフト 400 2,776.00 1,110,400
アインホールディングス 3,300 6,240.00 20,592,000
元気寿司 600 2,507.00 1,504,200
ヤマダホールディングス 83,800 384.00 32,179,200
アークランドサカモト 3,600 1,718.00 6,184,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニトリホールディングス 9,100 18,520.00 168,532,000
グルメ杵屋 1,800 1,030.00 1,854,000
愛眼 1,600 180.00 288,000
ケーユーホールディングス 1,200 1,041.00 1,249,200
吉野家ホールディングス 8,000 2,337.00 18,696,000
松屋フーズホールディングス 1,100 3,560.00 3,916,000
サガミホールディングス 3,500 1,060.00 3,710,000
関西スーパーマーケット 1,700 1,545.00 2,626,500
王将フードサービス 1,500 6,120.00 9,180,000
プレナス 2,600 1,981.00 5,150,600
ミニストップ 1,700 1,414.00 2,403,800
アークス 4,400 2,143.00 9,429,200
バローホールディングス 5,100 2,168.00 11,056,800
藤久 500 795.00 397,500
ベルク 1,000 5,530.00 5,530,000
大庄 1,200 952.00 1,142,400
ファーストリテイリング 3,100 68,000.00 210,800,000
サンドラッグ 8,600 3,110.00 26,746,000
サックスバー ホールディングス 2,200 531.00 1,168,200
ヤマザワ 500 1,641.00 820,500
やまや 500 2,429.00 1,214,500
ベルーナ 4,900 711.00 3,483,900
島根銀行 700 575.00 402,500
じもとホールディングス 1,600 611.00 977,600
めぶきフィナンシャルグループ 119,200 233.00 27,773,600
東京きらぼしフィナンシャルグループ 2,900 1,441.00 4,178,900
九州フィナンシャルグループ 46,800 408.00 19,094,400
ゆうちょ銀行 54,200 965.00 52,303,000
富山第一銀行 5,400 277.00 1,495,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ 131,000 423.00 55,413,000
西日本フィナンシャルホールディングス 15,000 719.00 10,785,000
三十三フィナンシャルグループ 2,100 1,456.00 3,057,600
第四北越フィナンシャルグループ 3,700 2,455.00 9,083,500
ひろぎんホールディングス 33,800 664.00 22,443,200
おきなわフィナンシャルグループ 2,100 2,253.00 4,731,300
十六フィナンシャルグループ 3,100 2,124.00 6,584,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
北國フィナンシャルホールディングス 2,100 2,345.00 4,924,500
新生銀行 15,000 1,870.00 28,050,000
あおぞら銀行 12,800 2,565.00 32,832,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,471,100 627.00 922,379,700
りそなホールディングス 259,800 437.10 113,558,580
三井住友トラスト・ホールディングス 43,400 3,826.00 166,048,400
三井住友フィナンシャルグループ 158,800 3,864.00 613,603,200
千葉銀行 76,600 673.00 51,551,800
群馬銀行 44,100 344.00 15,170,400
武蔵野銀行 3,400 1,693.00 5,756,200
千葉興業銀行 5,400 254.00 1,371,600
筑波銀行 8,900 162.00 1,441,800
七十七銀行 7,200 1,233.00 8,877,600
青森銀行 1,800 1,760.00 3,168,000
秋田銀行 1,500 1,538.00 2,307,000
山形銀行 2,600 857.00 2,228,200
岩手銀行 1,500 1,771.00 2,656,500
東邦銀行 19,100 207.00 3,953,700
東北銀行 1,100 987.00 1,085,700
みちのく銀行 1,500 809.00 1,213,500
ふくおかフィナンシャルグループ 19,300 1,894.00 36,554,200
静岡銀行 55,900 829.00 46,341,100
スルガ銀行 20,100 515.00 10,351,500
八十二銀行 51,700 375.00 19,387,500
山梨中央銀行 2,500 834.00 2,085,000
大垣共立銀行 4,500 1,910.00 8,595,000
福井銀行 2,000 1,376.00 2,752,000
清水銀行 900 1,560.00 1,404,000
富山銀行 400 1,771.00 708,400
滋賀銀行 4,300 1,957.00 8,415,100
南都銀行 3,600 1,900.00 6,840,000
百五銀行 22,000 337.00 7,414,000
京都銀行 8,200 5,000.00 41,000,000
紀陽銀行 8,100 1,417.00 11,477,700
ほくほくフィナンシャルグループ 14,300 806.00 11,525,800
山陰合同銀行 13,600 620.00 8,432,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中国銀行 18,300 895.00 16,378,500
鳥取銀行 700 1,113.00 779,100
伊予銀行 30,400 562.00 17,084,800
百十四銀行 2,400 1,469.00 3,525,600
四国銀行 3,500 745.00 2,607,500
阿波銀行 3,500 2,200.00 7,700,000
大分銀行 1,300 1,781.00 2,315,300
宮崎銀行 1,400 2,018.00 2,825,200
佐賀銀行 1,300 1,447.00 1,881,100
琉球銀行 5,000 751.00 3,755,000
セブン銀行 68,100 235.00 16,003,500
みずほフィナンシャルグループ 293,400 1,446.50 424,403,100
高知銀行 800 711.00 568,800
山口フィナンシャルグループ 26,700 649.00 17,328,300
長野銀行 800 1,168.00 934,400
名古屋銀行 1,700 2,535.00 4,309,500
北洋銀行 34,500 251.00 8,659,500
愛知銀行 800 3,770.00 3,016,000
中京銀行 800 1,390.00 1,112,000
大光銀行 800 1,270.00 1,016,000
愛媛銀行 3,200 776.00 2,483,200
トマト銀行 800 1,055.00 844,000
京葉銀行 9,800 443.00 4,341,400
栃木銀行 11,100 186.00 2,064,600
北日本銀行 700 1,476.00 1,033,200
東和銀行 4,000 513.00 2,052,000
福島銀行 2,600 211.00 548,600
大東銀行 1,100 719.00 790,900
トモニホールディングス 17,700 298.00 5,274,600
フィデアホールディングス 2,100 1,251.00 2,627,100
池田泉州ホールディングス 26,300 162.00 4,260,600
FPG 7,700 574.00 4,419,800
ジャパンインベストメントアドバイザー 1,800 1,252.00 2,253,600
マーキュリアホールディングス 800 680.00 544,000
SBIホールディングス 28,300 2,998.00 84,843,400
日本アジア投資 1,800 199.00 358,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ジャフコ グループ 2,900 7,200.00 20,880,000
大和証券グループ本社 171,800 657.00 112,872,600
野村ホールディングス 350,200 503.70 176,395,740
岡三証券グループ 18,000 384.00 6,912,000
丸三証券 6,800 513.00 3,488,400
東洋証券 7,500 150.00 1,125,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 26,300 388.00 10,204,400
光世証券 500 518.00 259,000
水戸証券 6,100 278.00 1,695,800
いちよし証券 4,300 640.00 2,752,000
松井証券 11,200 788.00 8,825,600
マネックスグループ 18,700 798.00 14,922,600
極東証券 3,100 765.00 2,371,500
岩井コスモホールディングス 2,200 1,334.00 2,934,800
アイザワ証券グループ 3,800 1,082.00 4,111,600
マネーパートナーズグループ 2,400 223.00 535,200
スパークス・グループ 10,600 321.00 3,402,600
小林洋行 600 243.00 145,800
かんぽ生命保険 23,100 1,800.00 41,580,000
SOMPOホールディングス 40,400 4,935.00 199,374,000
アニコム ホールディングス 7,000 767.00 5,369,000
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 51,400 3,383.00 173,886,200
第一生命ホールディングス 112,900 2,399.50 270,903,550
東京海上ホールディングス 75,500 6,050.00 456,775,000
T&Dホールディングス 59,500 1,454.00 86,513,000
アドバンスクリエイト 1,100 1,060.00 1,166,000
全国保証 5,500 5,080.00 27,940,000
あんしん保証 700 300.00 210,000
ジェイリース 800 2,138.00 1,710,400
イントラスト 1,000 723.00 723,000
日本モーゲージサービス 1,300 1,077.00 1,400,100
Casa 800 910.00 728,000
アルヒ 3,400 1,007.00 3,423,800
プレミアグループ 1,200 3,710.00 4,452,000
クレディセゾン 14,700 1,168.00 17,169,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
芙蓉総合リース 2,400 7,670.00 18,408,000
みずほリース 3,500 3,135.00 10,972,500
東京センチュリー 4,400 5,630.00 24,772,000
日本証券金融 9,000 847.00 7,623,000
アイフル 38,500 361.00 13,898,500
リコーリース 2,000 3,810.00 7,620,000
イオンフィナンシャルサービス 12,500 1,264.00 15,800,000
アコム 45,200 336.00 15,187,200
ジャックス 2,500 2,899.00 7,247,500
オリエントコーポレーション 62,100 126.00 7,824,600
オリックス 139,300 2,249.00 313,285,700
三菱HCキャピタル 84,700 551.00 46,669,700
九州リースサービス 1,100 595.00 654,500
日本取引所グループ 58,100 2,392.00 138,975,200
イー・ギャランティ 3,400 2,525.00 8,585,000
アサックス 1,200 706.00 847,200
NECキャピタルソリューション 900 1,975.00 1,777,500
いちご 25,500 295.00 7,522,500
日本駐車場開発 25,100 138.00 3,463,800
スター・マイカ・ホールディングス 1,200 1,306.00 1,567,200
SREホールディングス 600 8,370.00 5,022,000
ADワークスグループ 4,600 159.00 731,400
ヒューリック 54,800 1,102.00 60,389,600
三栄建築設計 900 1,695.00 1,525,500
野村不動産ホールディングス 11,900 2,567.00 30,547,300
三重交通グループホールディングス 4,600 478.00 2,198,800
サムティ 3,700 2,254.00 8,339,800
ディア・ライフ 3,000 531.00 1,593,000
コーセーアールイー 700 715.00 500,500
日本商業開発 1,500 1,850.00 2,775,000
プレサンスコーポレーション 3,000 1,940.00 5,820,000
THEグローバル社 1,400 199.00 278,600
ハウスコム 400 1,296.00 518,400
日本管理センター 1,100 1,069.00 1,175,900
サンセイランディック 700 830.00 581,000
エストラスト 300 630.00 189,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フージャースホールディングス 2,900 666.00 1,931,400
オープンハウス 7,300 6,370.00 46,501,000
東急不動産ホールディングス 67,600 603.00 40,762,800
飯田グループホールディングス 19,100 2,588.00 49,430,800
イーグランド 400 1,609.00 643,600
ムゲンエステート 1,400 499.00 698,600
ビーロット 1,600 535.00 856,000
ファーストブラザーズ 500 923.00 461,500
ハウスドゥ 1,100 960.00 1,056,000
シーアールイー 600 1,690.00 1,014,000
プロパティエージェント 300 1,745.00 523,500
ケイアイスター不動産 1,000 8,470.00 8,470,000
アグレ都市デザイン 400 1,685.00 674,000
グッドコムアセット 1,000 1,126.00 1,126,000
ジェイ・エス・ビー 500 2,897.00 1,448,500
テンポイノベーション 600 892.00 535,200
グローバル・リンク・マネジメント 400 988.00 395,200
フェイスネットワーク 200 1,269.00 253,800
パーク24 12,300 1,679.00 20,651,700
パラカ 600 1,560.00 936,000
宮越ホールディングス 900 1,202.00 1,081,800
三井不動産 104,600 2,387.50 249,732,500
三菱地所 150,700 1,569.00 236,448,300
平和不動産 3,900 3,725.00 14,527,500
東京建物 22,700 1,683.00 38,204,100
ダイビル 5,800 2,240.00 12,992,000
京阪神ビルディング 3,500 1,566.00 5,481,000
住友不動産 48,100 3,452.00 166,041,200
テーオーシー 4,100 615.00 2,521,500
東京楽天地 400 4,025.00 1,610,000
レオパレス21 23,700 188.00 4,455,600
スターツコーポレーション 3,100 2,528.00 7,836,800
フジ住宅 2,700 675.00 1,822,500
空港施設 2,300 558.00 1,283,400
明和地所 1,100 574.00 631,400
ゴールドクレスト 1,800 1,603.00 2,885,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エスリード 900 1,652.00 1,486,800
日神グループホールディングス 3,700 483.00 1,787,100
日本エスコン 4,300 811.00 3,487,300
タカラレーベン 9,600 282.00 2,707,200
AVANTIA 1,200 868.00 1,041,600
イオンモール 11,500 1,643.00 18,894,500
毎日コムネット 800 729.00 583,200
ファースト住建 900 1,231.00 1,107,900
ランド 124,600 11.00 1,370,600
カチタス 5,700 4,510.00 25,707,000
トーセイ 3,200 1,036.00 3,315,200
穴吹興産 500 1,907.00 953,500
サンフロンティア不動産 3,200 1,006.00 3,219,200
FJネクストホールディングス 2,300 1,016.00 2,336,800
インテリックス 500 652.00 326,000
ランドビジネス 900 260.00 234,000
サンネクスタグループ 700 1,074.00 751,800
グランディハウス 1,600 479.00 766,400
日本空港ビルデング 8,700 5,000.00 43,500,000
明豊ファシリティワークス 1,000 825.00 825,000
日本工営 1,300 3,295.00 4,283,500
LIFULL 6,800 259.00 1,761,200
ミクシィ 5,100 2,042.00 10,414,200
ジェイエイシーリクルートメント 1,800 2,175.00 3,915,000
日本M&Aセンターホールディングス 36,500 3,240.00 118,260,000
メンバーズ 700 2,385.00 1,669,500
中広 400 393.00 157,200
UTグループ 3,200 4,155.00 13,296,000
アイティメディア 1,100 1,935.00 2,128,500
E・Jホールディングス 1,200 1,197.00 1,436,400
夢真ビーネックスグループ 5,900 1,735.00 10,236,500
コシダカホールディングス 5,900 636.00 3,752,400
アルトナー 500 847.00 423,500
パソナグループ 2,400 3,735.00 8,964,000
CDS 600 1,640.00 984,000
リンクアンドモチベーション 4,900 638.00 3,126,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エス・エム・エス 7,500 4,630.00 34,725,000
サニーサイドアップグループ 800 760.00 608,000
パーソルホールディングス 22,200 3,395.00 75,369,000
リニカル 1,300 824.00 1,071,200
クックパッド 7,000 250.00 1,750,000
エスクリ 1,000 441.00 441,000
アイ・ケイ・ケイホールディングス 1,100 644.00 708,400
学情 900 1,135.00 1,021,500
スタジオアリス 1,000 2,093.00 2,093,000
シミックホールディングス 1,200 1,543.00 1,851,600
エプコ 500 833.00 416,500
NJS 500 1,873.00 936,500
綜合警備保障 8,800 4,660.00 41,008,000
カカクコム 16,300 3,285.00 53,545,500
アイロムグループ 800 1,691.00 1,352,800
セントケア・ホールディング 1,400 761.00 1,065,400
サイネックス 400 600.00 240,000
ルネサンス 1,500 1,143.00 1,714,500
ディップ 3,900 4,070.00 15,873,000
デジタルホールディングス 1,500 1,439.00 2,158,500
新日本科学 2,700 1,535.00 4,144,500
キャリアデザインセンター 600 966.00 579,600
ベネフィット・ワン 8,100 5,050.00 40,905,000
エムスリー 39,200 5,813.00 227,869,600
ツカダ・グローバルホールディング 1,400 300.00 420,000
ブラス 300 659.00 197,700
アウトソーシング 12,700 1,638.00 20,802,600
ウェルネット 2,200 464.00 1,020,800
ワールドホールディングス 900 2,661.00 2,394,900
ディー・エヌ・エー 8,500 1,739.00 14,781,500
博報堂DYホールディングス 30,900 1,889.00 58,370,100
ぐるなび 3,600 467.00 1,681,200
タカミヤ 2,700 448.00 1,209,600
ジャパンベストレスキューシステム 1,500 1,009.00 1,513,500
ファンコミュニケーションズ 5,600 418.00 2,340,800
ライク 600 1,765.00 1,059,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ビジネス・ブレークスルー 800 438.00 350,400
エスプール 6,300 1,230.00 7,749,000
WDBホールディングス 1,000 3,225.00 3,225,000
手間いらず 300 5,440.00 1,632,000
ティア 1,300 446.00 579,800
CDG 200 1,373.00 274,600
アドウェイズ 3,300 959.00 3,164,700
バリューコマース 1,700 4,750.00 8,075,000
インフォマート 24,400 1,009.00 24,619,600
JPホールディングス 5,700 248.00 1,413,600
エコナックホールディングス 3,900 95.00 370,500
レッグス 500 1,463.00 731,500
プレステージ・インターナショナル 8,300 708.00 5,876,400
アミューズ 1,200 2,062.00 2,474,400
ドリームインキュベータ 600 1,265.00 759,000
クイック 1,500 1,468.00 2,202,000
TAC 1,200 226.00 271,200
電通グループ 22,900 3,990.00 91,371,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 1,000 967.00 967,000
ぴあ 800 3,610.00 2,888,000
イオンファンタジー 900 1,827.00 1,644,300
シーティーエス 2,500 807.00 2,017,500
ネクシィーズグループ 800 740.00 592,000
H.U.グループホールディングス 5,800 2,806.00 16,274,800
アルプス技研 2,000 1,952.00 3,904,000
サニックス 3,900 246.00 959,400
ダイオーズ 400 1,024.00 409,600
日本空調サービス 2,300 794.00 1,826,200
オリエンタルランド 26,300 18,825.00 495,097,500
ダスキン 5,200 2,808.00 14,601,600
明光ネットワークジャパン 2,600 562.00 1,461,200
ファルコホールディングス 1,100 1,881.00 2,069,100
秀英予備校 500 412.00 206,000
田谷 400 533.00 213,200
ラウンドワン 6,200 1,455.00 9,021,000
リゾートトラスト 10,200 1,916.00 19,543,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ビー・エム・エル 2,900 3,600.00 10,440,000
りらいあコミュニケーションズ 3,400 985.00 3,349,000
リソー教育 10,200 402.00 4,100,400
早稲田アカデミー 1,200 1,046.00 1,255,200
ユー・エス・エス 24,900 1,804.00 44,919,600
東京個別指導学院 2,000 636.00 1,272,000
サイバーエージェント 54,800 1,984.00 108,723,200
楽天グループ 114,100 1,145.00 130,644,500
クリーク・アンド・リバー社 1,200 2,147.00 2,576,400
モーニングスター 3,900 651.00 2,538,900
テー・オー・ダブリュー 3,900 318.00 1,240,200
山田コンサルティンググループ 1,100 1,144.00 1,258,400
セントラルスポーツ 800 2,424.00 1,939,200
フルキャストホールディングス 1,900 2,564.00 4,871,600
エン・ジャパン 3,600 3,420.00 12,312,000
リソルホールディングス 200 4,175.00 835,000
テクノプロ・ホールディングス 13,300 3,330.00 44,289,000
アトラグループ 500 296.00 148,000
インターワークス 600 426.00 255,600
アイ・アールジャパンホールディングス 1,000 7,080.00 7,080,000
KeePer技研 1,400 2,404.00 3,365,600
ファーストロジック 400 750.00 300,000
三機サービス 400 1,001.00 400,400
Gunosy 1,400 840.00 1,176,000
デザインワン・ジャパン 500 190.00 95,000
イー・ガーディアン 900 3,585.00 3,226,500
リブセンス 1,200 185.00 222,000
ジャパンマテリアル 6,800 1,788.00 12,158,400
ベクトル 3,100 1,280.00 3,968,000
ウチヤマホールディングス 1,100 303.00 333,300
チャーム・ケア・コーポレーション 1,700 1,510.00 2,567,000
キャリアリンク 800 1,326.00 1,060,800
IBJ 1,800 983.00 1,769,400
アサンテ 1,000 1,723.00 1,723,000
バリューHR 900 2,679.00 2,411,100
M&Aキャピタルパートナーズ 1,800 5,590.00 10,062,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ライドオンエクスプレスホールディングス 900 1,693.00 1,523,700
ERIホールディングス 600 1,459.00 875,400
アビスト 300 2,810.00 843,000
シグマクシス・ホールディングス 1,300 2,702.00 3,512,600
ウィルグループ 1,600 1,313.00 2,100,800
エスクロー・エージェント・ジャパン 2,900 184.00 533,600
メドピア 1,700 3,855.00 6,553,500
レアジョブ 400 976.00 390,400
リクルートホールディングス 171,500 6,911.00 1,185,236,500
エラン 3,100 1,253.00 3,884,300
土木管理総合試験所 1,000 335.00 335,000
ネットマーケティング 1,100 447.00 491,700
日本郵政 290,200 881.20 255,724,240
ベルシステム24ホールディングス 3,200 1,279.00 4,092,800
鎌倉新書 2,500 683.00 1,707,500
SMN 500 622.00 311,000
一蔵 300 405.00 121,500
グローバルキッズCOMPANY 400 781.00 312,400
エアトリ 1,400 3,505.00 4,907,000
アトラエ 1,500 2,538.00 3,807,000
ストライク 800 5,520.00 4,416,000
ソラスト 5,500 1,210.00 6,655,000
セラク 700 1,713.00 1,199,100
インソース 2,200 2,861.00 6,294,200
ベイカレント・コンサルティング 1,600 48,650.00 77,840,000
Orchestra Holdings 400 3,795.00 1,518,000
アイモバイル 600 1,317.00 790,200
キャリアインデックス 800 986.00 788,800
MS-Japan 900 920.00 828,000
船場 400 790.00 316,000
グレイステクノロジー 2,900 411.00 1,191,900
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 7,000 2,279.00 15,953,000
フルテック 300 1,466.00 439,800
グリーンズ 800 533.00 426,400
ツナググループ・ホールディングス 500 279.00 139,500
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GameWith 700 495.00 346,500
ソウルドアウト 500 1,153.00 576,500
MS&Consulting 300 727.00 218,100
ウェルビー 1,500 1,340.00 2,010,000
エル・ティー・エス 300 2,723.00 816,900
ミダックホールディングス 1,000 4,295.00 4,295,000
日総工産 1,700 891.00 1,514,700
キュービーネットホールディングス 1,000 1,721.00 1,721,000
RPAホールディングス 3,100 388.00 1,202,800
スプリックス 600 1,760.00 1,056,000
マネジメントソリューションズ 1,100 3,110.00 3,421,000
プロレド・パートナーズ 500 1,222.00 611,000
and factory 500 415.00 207,500
テノ.ホールディングス 300 631.00 189,300
フロンティア・マネジメント 600 759.00 455,400
ピアラ 400 623.00 249,200
コプロ・ホールディングス 400 1,236.00 494,400
ギークス 400 1,979.00 791,600
カーブスホールディングス 6,100 818.00 4,989,800
フォーラムエンジニアリング 1,500 841.00 1,261,500
ダイレクトマーケティングミックス 1,200 3,810.00 4,572,000
ポピンズホールディングス 500 3,095.00 1,547,500
LITALICO 1,800 4,395.00 7,911,000
アドバンテッジリスクマネジメント 1,100 750.00 825,000
リログループ 12,100 2,100.00 25,410,000
東祥 1,700 1,705.00 2,898,500
TREホールディングス 3,000 1,759.00 5,277,000
人・夢・技術グループ 900 1,947.00 1,752,300
エイチ・アイ・エス 4,900 1,803.00 8,834,700
ラックランド 600 3,065.00 1,839,000
共立メンテナンス 4,000 4,040.00 16,160,000
イチネンホールディングス 2,300 1,347.00 3,098,100
建設技術研究所 1,300 2,398.00 3,117,400
スペース 1,600 943.00 1,508,800
燦ホールディングス 1,000 1,519.00 1,519,000
スバル興業 100 8,520.00 852,000
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東京テアトル 900 1,228.00 1,105,200
タナベ経営 900 712.00 640,800
ナガワ 700 11,610.00 8,127,000
東京都競馬 1,700 4,175.00 7,097,500
常磐興産 900 1,431.00 1,287,900
カナモト 3,900 2,266.00 8,837,400
西尾レントオール 2,100 2,685.00 5,638,500
アゴーラ ホスピタリティー グループ 12,200 23.00 280,600
トランス・コスモス 2,800 3,250.00 9,100,000
乃村工藝社 9,500 1,014.00 9,633,000
藤田観光 1,000 2,435.00 2,435,000
KNT-CTホールディングス 1,400 1,480.00 2,072,000
日本管財 2,400 2,770.00 6,648,000
トーカイ 2,000 2,020.00 4,040,000
白洋舎 300 1,828.00 548,400
セコム 21,900 7,790.00 170,601,000
セントラル警備保障 1,100 2,465.00 2,711,500
丹青社 4,500 823.00 3,703,500
メイテック 2,700 6,900.00 18,630,000
応用地質 2,500 1,991.00 4,977,500
船井総研ホールディングス 4,500 2,572.00 11,574,000
進学会ホールディングス 700 281.00 196,700
オオバ 1,600 775.00 1,240,000
いであ 600 1,911.00 1,146,600
学究社 700 1,546.00 1,082,200
ベネッセホールディングス 7,400 2,332.00 17,256,800
イオンディライト 2,700 3,670.00 9,909,000
ナック 1,100 962.00 1,058,200
ダイセキ 4,100 5,110.00 20,951,000
ステップ 800 1,852.00 1,481,600
合 計 25,611,300 62,955,195,340
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
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第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM先進国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金 162,808,533
コール・ローン 180,380,321
国債証券 43,610,014,405
派生商品評価勘定 59,429
未収利息 174,499,896
15,137,380
前払費用
44,142,899,964
流動資産合計
44,142,899,964
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 297,465
未払金 212,425,255
未払解約金 20,160,000
489
未払利息
232,883,209
流動負債合計
232,883,209
負債合計
純資産の部
元本等
元本 39,866,142,490
剰余金
4,043,874,265
剰余金又は欠損金(△)
43,910,016,755
元本等合計
43,910,016,755
純資産合計
44,142,899,964
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年12月10日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年12月11日
期首元本額 27,229,225,343円
期中追加設定元本額 20,188,471,346円
期中一部解約元本額 7,551,554,199円
期末元本額 39,866,142,490円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 3,921,843,324円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 766,216,932円
りそなラップ型ファンド(成長型) 454,714,103円
DCりそな グローバルバランス 70,068,030円
つみたてバランスファンド 840,221,841円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 630,669,578円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 156,394,519円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 46,909,061円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 50,135,011円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 14,332,393円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 3,075,917円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 2,624,286円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 208,869,288円
FWりそな先進国債券アクティブファンド 196,476,008円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド 126,623,083円
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし) 30,263,586,665円
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) 920,639,511円
Smart-i 8資産バランス 安定型 217,715,525円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 158,977,342円
Smart-i 8資産バランス 成長型 61,367,306円
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グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 1,094,292円
りそなFT 先進国債券インデックス(適格機関投資家専用) 753,342,783円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 142,788円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 52,001円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 50,903円
資家専用)
2. 計算日における受益権の総数
39,866,142,490口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1014円
(10,000口当たり純資産額) (11,014円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年12月10日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年12月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2021年12月10日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年12月10日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △795,120,288
合計 △795,120,288
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2021年12月10日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 144,975,599 - 144,737,563 △238,036
米ドル 68,397,049 - 68,339,022 △58,027
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
カナダドル 2,377,606 - 2,373,692 △3,914
メキシコペソ 1,774,767 - 1,767,595 △7,172
ユーロ 54,743,935 - 54,607,106 △136,829
英ポンド 9,752,189 - 9,747,159 △5,030
スウェーデンク
3,303,977 - 3,291,867 △12,110
ローナ
ポーランドズロチ 1,271,133 - 1,265,500 △5,633
オーストラリアド
3,354,943 - 3,345,622 △9,321
ル
合計 144,975,599 - 144,737,563 △238,036
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 670,000.00 680,710.95
US TREASURY N/B 830,000.00 828,256.91
US TREASURY N/B 460,000.00 466,025.03
US TREASURY N/B 720,000.00 733,275.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 1,430,000.00 1,426,332.62
US TREASURY N/B 560,000.00 566,857.76
US TREASURY N/B 400,000.00 406,234.36
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,124,728.44
US TREASURY N/B 650,000.00 662,238.26
US TREASURY N/B 300,000.00 303,990.21
US TREASURY N/B 390,000.00 395,286.29
US TREASURY N/B 410,000.00 420,802.51
US TREASURY N/B 930,000.00 927,148.15
US TREASURY N/B 490,000.00 497,713.62
US TREASURY N/B 420,000.00 433,018.32
US TREASURY N/B 3,100,000.00 3,083,894.26
US TREASURY N/B 640,000.00 651,374.97
US TREASURY N/B 700,000.00 696,103.45
US TREASURY N/B 320,000.00 325,181.24
US TREASURY N/B 400,000.00 413,062.48
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,292,078.06
US TREASURY N/B 1,020,000.00 1,015,537.50
US TREASURY N/B 470,000.00 476,076.91
US TREASURY N/B 200,000.00 206,437.50
US TREASURY N/B 1,560,000.00 1,550,006.17
US TREASURY N/B 450,000.00 446,844.69
US TREASURY N/B 640,000.00 647,024.96
US TREASURY N/B 320,000.00 331,356.22
US TREASURY N/B 570,000.00 565,702.71
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,237,921.80
US TREASURY N/B 830,000.00 823,321.07
US TREASURY N/B 530,000.00 536,873.41
US TREASURY N/B 130,000.00 134,732.80
US TREASURY N/B 730,000.00 723,812.07
US TREASURY N/B 630,000.00 624,512.07
US TREASURY N/B 890,000.00 901,785.46
US TREASURY N/B 480,000.00 499,312.46
US TREASURY N/B 500,000.00 496,503.89
US TREASURY N/B 940,000.00 930,948.74
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 540,000.00 549,861.31
US TREASURY N/B 150,000.00 156,222.64
US TREASURY N/B 1,110,000.00 1,104,103.12
US TREASURY N/B 710,000.00 738,344.47
US TREASURY N/B 1,140,000.00 1,130,692.92
US TREASURY N/B 440,000.00 452,392.16
US TREASURY N/B 340,000.00 354,569.51
US TREASURY N/B 240,000.00 239,137.48
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,482,597.60
US TREASURY N/B 140,000.00 144,380.46
US TREASURY N/B 450,000.00 467,455.05
US TREASURY N/B 250,000.00 246,796.87
US TREASURY N/B 420,000.00 433,453.10
US TREASURY N/B 440,000.00 456,396.86
US TREASURY N/B 690,000.00 719,810.13
US TREASURY N/B 1,330,000.00 1,312,076.12
US TREASURY N/B 490,000.00 504,623.41
US TREASURY N/B 340,000.00 351,992.95
US TREASURY N/B 410,000.00 405,035.14
US TREASURY N/B 1,540,000.00 1,586,560.82
US TREASURY N/B 240,000.00 237,515.61
US TREASURY N/B 320,000.00 328,912.48
US TREASURY N/B 700,000.00 723,542.96
US TREASURY N/B 850,000.00 883,966.76
US TREASURY N/B 2,010,000.00 1,981,420.21
US TREASURY N/B 650,000.00 668,332.01
US TREASURY N/B 1,330,000.00 1,309,686.24
US TREASURY N/B 390,000.00 401,166.79
US TREASURY N/B 600,000.00 613,335.90
US TREASURY N/B 1,050,000.00 1,036,300.75
US TREASURY N/B 220,000.00 227,124.21
US TREASURY N/B 730,000.00 746,596.03
US TREASURY N/B 950,000.00 986,849.55
US TREASURY N/B 630,000.00 621,312.86
US TREASURY N/B 650,000.00 666,681.60
297/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 600,000.00 605,414.04
US TREASURY N/B 1,190,000.00 1,172,335.87
US TREASURY N/B 220,000.00 227,287.50
US TREASURY N/B 710,000.00 721,065.98
US TREASURY N/B 750,000.00 743,466.75
US TREASURY N/B 310,000.00 321,491.79
US TREASURY N/B 1,030,000.00 1,045,892.48
US TREASURY N/B 750,000.00 777,831.97
US TREASURY N/B 1,580,000.00 1,570,310.01
US TREASURY N/B 400,000.00 413,468.72
US TREASURY N/B 700,000.00 710,691.38
US TREASURY N/B 400,000.00 415,078.12
US TREASURY N/B 860,000.00 879,585.12
US TREASURY N/B 430,000.00 449,652.33
US TREASURY N/B 550,000.00 555,951.16
US TREASURY N/B 730,000.00 751,757.35
US TREASURY N/B 340,000.00 358,407.80
US TREASURY N/B 960,000.00 962,474.97
US TREASURY N/B 250,000.00 262,695.30
US TREASURY N/B 1,160,000.00 1,139,246.78
US TREASURY N/B 250,000.00 264,951.15
US TREASURY N/B 1,060,000.00 1,035,073.35
US TREASURY N/B 570,000.00 589,749.58
US TREASURY N/B 240,000.00 254,531.23
US TREASURY N/B 850,000.00 825,296.87
US TREASURY N/B 290,000.00 306,595.68
US TREASURY N/B 650,000.00 630,601.53
US TREASURY N/B 470,000.00 499,338.24
US TREASURY N/B 630,000.00 610,238.66
US TREASURY N/B 810,000.00 835,249.15
US TREASURY N/B 310,000.00 328,151.92
US TREASURY N/B 1,000,000.00 967,343.70
US TREASURY N/B 230,000.00 245,947.25
US TREASURY N/B 1,180,000.00 1,141,004.65
US TREASURY N/B 570,000.00 609,877.71
298/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 770,000.00 743,260.51
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,353,777.23
US TREASURY N/B 480,000.00 511,893.74
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,227,855.44
US TREASURY N/B 300,000.00 317,343.75
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,093,760.44
US TREASURY N/B 330,000.00 349,155.44
US TREASURY N/B 1,320,000.00 1,275,810.87
US TREASURY N/B 670,000.00 681,567.95
US TREASURY N/B 350,000.00 368,634.73
US TREASURY N/B 1,360,000.00 1,320,315.60
US TREASURY N/B 430,000.00 448,711.70
US TREASURY N/B 1,000,000.00 980,312.50
US TREASURY N/B 450,000.00 472,306.63
US TREASURY N/B 870,000.00 852,396.07
US TREASURY N/B 730,000.00 742,489.78
US TREASURY N/B 470,000.00 488,634.74
US TREASURY N/B 730,000.00 714,858.19
US TREASURY N/B 450,000.00 462,937.50
US TREASURY N/B 560,000.00 551,009.36
US TREASURY N/B 520,000.00 535,132.78
US TREASURY N/B 600,000.00 583,265.57
US TREASURY N/B 610,000.00 617,339.03
US TREASURY N/B 320,000.00 322,112.48
US TREASURY N/B 1,030,000.00 1,006,784.72
US TREASURY N/B 400,000.00 407,203.12
US TREASURY N/B 810,000.00 795,761.65
US TREASURY N/B 350,000.00 356,398.42
US TREASURY N/B 1,170,000.00 1,162,778.87
US TREASURY N/B 850,000.00 880,613.26
US TREASURY N/B 300,000.00 305,460.93
US TREASURY N/B 590,000.00 589,815.62
US TREASURY N/B 440,000.00 450,965.59
US TREASURY N/B 140,000.00 146,852.34
US TREASURY N/B 1,220,000.00 1,211,183.54
299/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 300,000.00 289,992.18
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,083,917.13
US TREASURY N/B 580,000.00 612,942.14
US TREASURY N/B 1,250,000.00 1,196,923.75
US TREASURY N/B 1,180,000.00 1,128,997.21
US TREASURY N/B 250,000.00 237,431.62
US TREASURY N/B 800,000.00 840,374.96
US TREASURY N/B 410,000.00 391,325.77
US TREASURY N/B 810,000.00 766,683.95
US TREASURY N/B 1,360,000.00 1,294,550.00
US TREASURY N/B 690,000.00 725,685.90
US TREASURY N/B 1,180,000.00 1,131,048.40
US TREASURY N/B 1,040,000.00 995,718.67
US TREASURY N/B 1,150,000.00 1,107,953.12
US TREASURY N/B 850,000.00 920,158.15
US TREASURY N/B 1,110,000.00 1,094,564.00
US TREASURY N/B 600,000.00 595,125.00
US TREASURY N/B 920,000.00 912,309.35
US TREASURY N/B 840,000.00 917,076.55
US TREASURY N/B 1,550,000.00 1,536,376.89
US TREASURY N/B 1,220,000.00 1,208,467.09
US TREASURY N/B 830,000.00 808,471.87
US TREASURY N/B 1,170,000.00 1,280,647.25
US TREASURY N/B 1,280,000.00 1,256,374.91
US TREASURY N/B 920,000.00 910,153.05
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,695,085.81
US TREASURY N/B 890,000.00 991,515.62
US TREASURY N/B 1,140,000.00 1,234,851.53
US TREASURY N/B 930,000.00 992,956.62
US TREASURY N/B 850,000.00 863,646.41
US TREASURY N/B 680,000.00 697,345.30
US TREASURY N/B 960,000.00 965,587.48
US TREASURY N/B 120,000.00 166,260.93
US TREASURY N/B 1,430,000.00 1,337,776.15
US TREASURY N/B 1,890,000.00 1,764,418.18
300/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,000,742.03
US TREASURY N/B 660,000.00 886,153.09
US TREASURY N/B 1,720,000.00 1,673,304.57
US TREASURY N/B 1,760,000.00 1,786,674.91
US TREASURY N/B 2,110,000.00 2,068,129.57
US TREASURY N/B 350,000.00 346,472.63
US TREASURY N/B 80,000.00 111,146.87
US TREASURY N/B 90,000.00 132,292.96
US TREASURY N/B 280,000.00 389,550.00
US TREASURY N/B 100,000.00 141,167.96
US TREASURY N/B 70,000.00 88,530.85
US TREASURY N/B 140,000.00 193,353.11
US TREASURY N/B 190,000.00 270,223.03
US TREASURY N/B 40,000.00 56,134.37
US TREASURY N/B 190,000.00 274,713.26
US TREASURY N/B 210,000.00 296,124.59
US TREASURY N/B 950,000.00 836,111.24
US TREASURY N/B 150,000.00 199,066.39
US TREASURY N/B 1,110,000.00 973,157.75
US TREASURY N/B 210,000.00 291,760.53
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,097,015.52
US TREASURY N/B 230,000.00 340,004.67
US TREASURY N/B 940,000.00 933,757.73
US TREASURY N/B 250,000.00 354,023.42
US TREASURY N/B 1,310,000.00 1,381,026.49
US TREASURY N/B 230,000.00 301,830.05
US TREASURY N/B 1,140,000.00 1,107,403.05
US TREASURY N/B 130,000.00 157,000.38
US TREASURY N/B 450,000.00 456,855.43
US TREASURY N/B 180,000.00 217,814.05
US TREASURY N/B 200,000.00 237,867.18
US TREASURY N/B 200,000.00 229,015.62
US TREASURY N/B 870,000.00 996,285.89
US TREASURY N/B 320,000.00 387,474.97
US TREASURY N/B 590,000.00 688,778.86
301/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 360,000.00 469,265.61
US TREASURY N/B 320,000.00 425,262.49
US TREASURY N/B 410,000.00 536,219.11
US TREASURY N/B 390,000.00 493,289.04
US TREASURY N/B 430,000.00 524,818.35
US TREASURY N/B 380,000.00 455,599.21
US TREASURY N/B 530,000.00 586,498.79
US TREASURY N/B 450,000.00 541,863.27
US TREASURY N/B 410,000.00 484,744.88
US TREASURY N/B 290,000.00 350,684.76
US TREASURY N/B 530,000.00 589,521.43
US TREASURY N/B 460,000.00 512,199.19
US TREASURY N/B 620,000.00 660,372.59
US TREASURY N/B 350,000.00 417,347.63
US TREASURY N/B 440,000.00 536,885.93
US TREASURY N/B 350,000.00 428,257.79
US TREASURY N/B 480,000.00 563,268.72
US TREASURY N/B 520,000.00 610,857.78
US TREASURY N/B 640,000.00 788,174.96
US TREASURY N/B 760,000.00 958,163.99
US TREASURY N/B 630,000.00 777,508.57
US TREASURY N/B 1,090,000.00 1,438,544.50
US TREASURY N/B 810,000.00 1,004,874.57
US TREASURY N/B 780,000.00 948,096.08
US TREASURY N/B 800,000.00 864,374.96
US TREASURY N/B 630,000.00 699,496.87
US TREASURY N/B 1,160,000.00 1,190,721.78
US TREASURY N/B 1,060,000.00 910,192.10
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,062,890.50
US TREASURY N/B 1,140,000.00 1,072,980.42
US TREASURY N/B 1,340,000.00 1,338,586.70
US TREASURY N/B 1,270,000.00 1,416,744.43
US TREASURY N/B 1,380,000.00 1,420,429.54
US TREASURY N/B 520,000.00 521,056.22
178,370,000.00 182,762,494.30
米ドル 小計
302/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(20,738,060,228)
カナダドル GOV OF CANADA 330,000.00 327,986.34
GOV OF CANADA 300,000.00 303,393.60
GOV OF CANADA 380,000.00 376,783.68
GOV OF CANADA 270,000.00 272,431.89
GOV OF CANADA 230,000.00 227,449.07
GOV OF CANADA 380,000.00 386,810.36
GOV OF CANADA 140,000.00 138,715.78
GOV OF CANADA 100,000.00 99,332.30
GOV OF CANADA 210,000.00 215,448.03
GOV OF CANADA 530,000.00 520,121.33
GOV OF CANADA 70,000.00 72,366.70
GOV OF CANADA 180,000.00 181,805.04
GOV OF CANADA 30,000.00 29,658.99
GOV OF CANADA 200,000.00 200,160.80
GOV OF CANADA 150,000.00 155,222.70
GOV OF CANADA 490,000.00 476,380.45
GOV OF CANADA 350,000.00 334,745.95
GOV OF CANADA 130,000.00 131,038.57
GOV OF CANADA 360,000.00 354,057.48
GOV OF CANADA 130,000.00 129,102.61
GOV OF CANADA 160,000.00 157,017.28
GOV OF CANADA 150,000.00 155,893.50
GOV OF CANADA 120,000.00 157,009.08
GOV OF CANADA 130,000.00 138,004.88
GOV OF CANADA 590,000.00 581,909.92
GOV OF CANADA 510,000.00 468,725.19
GOV OF CANADA 640,000.00 640,088.32
GOV OF CANADA 170,000.00 169,179.75
GOV OF CANADA 130,000.00 185,792.10
GOV OF CANADA 120,000.00 173,110.92
GOV OF CANADA 140,000.00 190,964.06
GOV OF CANADA 180,000.00 239,343.12
GOV OF CANADA 200,000.00 240,123.40
GOV OF CANADA 710,000.00 740,477.46
180,000.00 176,016.78
303/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF CANADA
GOV OF CANADA 110,000.00 137,483.72
9,200,000.00 9,484,151.15
カナダドル 小計
(846,365,648)
メキシコペソ UNITED MEXICAN STATE 2,990,000.00 3,003,903.50
UNITED MEXICAN STATE 4,690,000.00 4,786,651.98
UNITED MEXICAN STATE 5,150,000.00 5,273,085.00
UNITED MEXICAN STATE 4,220,000.00 4,553,176.59
UNITED MEXICAN STATE 320,000.00 297,068.60
UNITED MEXICAN STATE 7,270,000.00 6,911,608.62
UNITED MEXICAN STATE 1,030,000.00 954,501.00
UNITED MEXICAN STATE 5,380,000.00 5,452,407.26
UNITED MEXICAN STATE 5,150,000.00 5,513,891.27
UNITED MEXICAN STATE 4,720,000.00 4,848,289.60
UNITED MEXICAN STATE 1,810,000.00 1,857,422.00
UNITED MEXICAN STATE 980,000.00 1,196,998.85
UNITED MEXICAN STATE 4,130,000.00 4,418,934.80
UNITED MEXICAN STATE 3,430,000.00 3,409,399.42
UNITED MEXICAN STATE 3,720,000.00 3,779,021.89
54,990,000.00 56,256,360.38
メキシコペソ 小計
(304,459,422)
ユーロ GOV OF AUSTRIA 80,000.00 80,753.04
GOV OF AUSTRIA 190,000.00 192,184.81
GOV OF AUSTRIA 220,000.00 230,201.84
GOV OF AUSTRIA 190,000.00 193,220.50
GOV OF AUSTRIA 170,000.00 181,484.35
GOV OF AUSTRIA 110,000.00 112,032.63
GOV OF AUSTRIA 260,000.00 278,056.74
GOV OF AUSTRIA 120,000.00 148,188.60
GOV OF AUSTRIA 270,000.00 286,436.68
GOV OF AUSTRIA 260,000.00 273,361.29
GOV OF AUSTRIA 130,000.00 179,847.79
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 171,268.32
GOV OF AUSTRIA 230,000.00 242,974.07
GOV OF AUSTRIA 190,000.00 192,851.52
GOV OF AUSTRIA 190,000.00 191,718.80
304/523
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF AUSTRIA 100,000.00 129,601.90
GOV OF AUSTRIA 170,000.00 171,491.58
GOV OF AUSTRIA 220,000.00 355,868.26
GOV OF AUSTRIA 70,000.00 66,691.80
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 263,440.88
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 206,288.32
GOV OF AUSTRIA 80,000.00 87,754.96
GOV OF AUSTRIA 60,000.00 131,941.77
GOV OF AUSTRIA 70,000.00 70,380.31
GOV OF AUSTRIA 94,000.00 163,768.77
GOV OF AUSTRIA 50,000.00 70,954.40
GOV OF BELGIUM 160,000.00 167,307.52
GOV OF BELGIUM 230,000.00 233,948.64
GOV OF BELGIUM 260,000.00 281,939.84
GOV OF BELGIUM 240,000.00 248,241.60
GOV OF BELGIUM 370,000.00 388,533.30
GOV OF BELGIUM 190,000.00 232,262.65
GOV OF BELGIUM 310,000.00 331,576.05
GOV OF BELGIUM 240,000.00 256,807.68
GOV OF BELGIUM 170,000.00 174,200.53
GOV OF BELGIUM 320,000.00 441,944.00
GOV OF BELGIUM 270,000.00 290,862.36
GOV OF BELGIUM 290,000.00 315,763.89
GOV OF BELGIUM 250,000.00 255,927.27
GOV OF BELGIUM 340,000.00 375,706.80
GOV OF BELGIUM 250,000.00 250,487.00
GOV OF BELGIUM 110,000.00 156,470.94
GOV OF BELGIUM 340,000.00 388,872.28
GOV OF BELGIUM 160,000.00 217,521.12
GOV OF BELGIUM 260,000.00 426,725.52
GOV OF BELGIUM 140,000.00 164,250.52
GOV OF BELGIUM 130,000.00 163,001.31
GOV OF BELGIUM 150,000.00 148,840.20
GOV OF BELGIUM 310,000.00 529,018.10
GOV OF BELGIUM 170,000.00 291,201.50
305/523
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF BELGIUM 190,000.00 234,187.16
GOV OF BELGIUM 200,000.00 253,945.40
GOV OF BELGIUM 110,000.00 161,451.95
GOV OF BELGIUM 120,000.00 180,096.88
GOV OF BELGIUM 90,000.00 81,800.95
GOV OF FINLAND 90,000.00 92,782.89
GOV OF FINLAND 130,000.00 131,561.82
GOV OF FINLAND 30,000.00 31,945.11
GOV OF FINLAND 90,000.00 91,692.81
GOV OF FINLAND 80,000.00 93,424.16
GOV OF FINLAND 80,000.00 84,484.08
GOV OF FINLAND 130,000.00 136,011.46
GOV OF FINLAND 80,000.00 81,855.16
GOV OF FINLAND 120,000.00 126,568.26
GOV OF FINLAND 70,000.00 84,705.11
GOV OF FINLAND 140,000.00 148,070.30
GOV OF FINLAND 120,000.00 127,330.80
GOV OF FINLAND 120,000.00 121,853.28
GOV OF FINLAND 60,000.00 65,131.74
GOV OF FINLAND 80,000.00 81,793.76
GOV OF FINLAND 50,000.00 56,941.65
GOV OF FINLAND 80,000.00 80,067.12
GOV OF FINLAND 70,000.00 70,985.53
GOV OF FINLAND 90,000.00 135,523.80
GOV OF FINLAND 70,000.00 90,672.89
GOV OF FINLAND 70,000.00 66,992.59
GOV OF FRANCE 300,000.00 302,778.90
GOV OF FRANCE 770,000.00 777,196.42
GOV OF FRANCE 1,050,000.00 1,087,687.65
GOV OF FRANCE 710,000.00 776,294.83
GOV OF FRANCE 510,000.00 517,474.13
GOV OF FRANCE 780,000.00 791,912.53
GOV OF FRANCE 600,000.00 643,063.85
GOV OF FRANCE 740,000.00 792,129.30
GOV OF FRANCE 890,000.00 906,635.47
306/523
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF FRANCE 900,000.00 933,298.20
GOV OF FRANCE 340,000.00 428,017.50
GOV OF FRANCE 790,000.00 837,957.74
GOV OF FRANCE 940,000.00 959,322.15
GOV OF FRANCE 550,000.00 647,076.65
GOV OF FRANCE 820,000.00 855,923.38
GOV OF FRANCE 750,000.00 776,141.25
GOV OF FRANCE 360,000.00 367,473.60
GOV OF FRANCE 690,000.00 743,722.02
GOV OF FRANCE 940,000.00 1,116,524.48
GOV OF FRANCE 940,000.00 1,006,407.98
GOV OF FRANCE 860,000.00 923,024.24
GOV OF FRANCE 620,000.00 887,773.66
GOV OF FRANCE 820,000.00 865,703.52
GOV OF FRANCE 830,000.00 842,742.99
GOV OF FRANCE 910,000.00 1,118,892.77
GOV OF FRANCE 910,000.00 918,174.97
GOV OF FRANCE 980,000.00 1,126,222.36
GOV OF FRANCE 840,000.00 840,030.24
GOV OF FRANCE 540,000.00 880,066.72
GOV OF FRANCE 720,000.00 817,112.16
GOV OF FRANCE 580,000.00 935,321.56
GOV OF FRANCE 770,000.00 879,814.32
GOV OF FRANCE 480,000.00 776,457.60
GOV OF FRANCE 520,000.00 650,607.88
GOV OF FRANCE 360,000.00 365,641.56
GOV OF FRANCE 650,000.00 1,151,704.69
GOV OF FRANCE 210,000.00 210,646.28
GOV OF FRANCE 450,000.00 725,431.50
GOV OF FRANCE 510,000.00 691,070.40
GOV OF FRANCE 590,000.00 726,395.02
GOV OF FRANCE 540,000.00 552,722.40
GOV OF FRANCE 170,000.00 172,589.95
GOV OF FRANCE 370,000.00 738,817.11
GOV OF FRANCE 290,000.00 609,988.41
307/523
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF FRANCE 250,000.00 340,250.00
GOV OF FRANCE 140,000.00 120,590.26
GOV OF GERMANY 220,000.00 221,613.48
GOV OF GERMANY 270,000.00 277,217.23
GOV OF GERMANY 490,000.00 494,471.54
GOV OF GERMANY 290,000.00 292,949.30
GOV OF GERMANY 370,000.00 382,070.51
GOV OF GERMANY 310,000.00 313,418.68
GOV OF GERMANY 480,000.00 502,440.72
GOV OF GERMANY 100,000.00 101,298.42
GOV OF GERMANY 410,000.00 415,826.51
GOV OF GERMANY 120,000.00 121,722.36
GOV OF GERMANY 440,000.00 464,277.00
GOV OF GERMANY 570,000.00 579,948.53
GOV OF GERMANY 410,000.00 432,539.75
GOV OF GERMANY 400,000.00 418,764.80
GOV OF GERMANY 440,000.00 449,227.68
GOV OF GERMANY 510,000.00 529,901.73
GOV OF GERMANY 370,000.00 378,658.74
GOV OF GERMANY 490,000.00 520,627.45
GOV OF GERMANY 500,000.00 513,032.50
GOV OF GERMANY 520,000.00 545,309.02
GOV OF GERMANY 470,000.00 483,206.53
GOV OF GERMANY 530,000.00 546,027.20
GOV OF GERMANY 400,000.00 411,731.70
GOV OF GERMANY 660,000.00 689,164.74
GOV OF GERMANY 140,000.00 196,915.18
GOV OF GERMANY 550,000.00 584,008.63
GOV OF GERMANY 550,000.00 568,602.80
GOV OF GERMANY 170,000.00 235,986.52
GOV OF GERMANY 500,000.00 533,085.50
GOV OF GERMANY 190,000.00 258,124.31
GOV OF GERMANY 490,000.00 516,041.54
GOV OF GERMANY 390,000.00 403,866.25
GOV OF GERMANY 530,000.00 559,567.11
308/523
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF GERMANY 570,000.00 591,594.45
GOV OF GERMANY 210,000.00 327,919.20
GOV OF GERMANY 380,000.00 394,739.65
GOV OF GERMANY 520,000.00 540,207.20
GOV OF GERMANY 170,000.00 177,552.25
GOV OF GERMANY 370,000.00 576,531.22
GOV OF GERMANY 460,000.00 477,225.62
GOV OF GERMANY 500,000.00 517,554.50
GOV OF GERMANY 330,000.00 548,328.88
GOV OF GERMANY 540,000.00 556,190.82
GOV OF GERMANY 340,000.00 349,290.37
GOV OF GERMANY 460,000.00 765,139.16
GOV OF GERMANY 340,000.00 616,885.46
GOV OF GERMANY 370,000.00 723,632.68
GOV OF GERMANY 340,000.00 589,448.14
GOV OF GERMANY 520,000.00 845,057.72
GOV OF GERMANY 540,000.00 902,628.90
GOV OF GERMANY 530,000.00 724,217.97
GOV OF GERMANY 480,000.00 490,923.84
GOV OF GERMANY 130,000.00 134,555.59
GOV OF GERMANY 130,000.00 132,113.67
GOV OF IRELAND 90,000.00 95,209.96
GOV OF IRELAND 140,000.00 152,952.45
GOV OF IRELAND 200,000.00 239,050.80
GOV OF IRELAND 200,000.00 213,022.13
GOV OF IRELAND 110,000.00 113,175.42
GOV OF IRELAND 150,000.00 161,283.45
GOV OF IRELAND 200,000.00 218,744.03
GOV OF IRELAND 160,000.00 194,290.24
GOV OF IRELAND 150,000.00 153,213.15
GOV OF IRELAND 120,000.00 135,650.88
GOV OF IRELAND 120,000.00 119,289.81
GOV OF IRELAND 110,000.00 124,177.30
GOV OF IRELAND 90,000.00 91,579.50
GOV OF IRELAND 90,000.00 108,351.74
309/523
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF IRELAND 90,000.00 91,072.08
GOV OF IRELAND 150,000.00 199,457.40
GOV OF IRELAND 120,000.00 145,521.60
GOV OF ITALY 260,000.00 261,555.58
GOV OF ITALY 320,000.00 325,540.48
GOV OF ITALY 270,000.00 274,829.84
GOV OF ITALY 370,000.00 395,719.14
GOV OF ITALY 350,000.00 355,799.87
GOV OF ITALY 340,000.00 368,982.28
GOV OF ITALY 290,000.00 293,521.18
GOV OF ITALY 340,000.00 357,241.40
GOV OF ITALY 490,000.00 499,261.00
GOV OF ITALY 460,000.00 462,593.48
GOV OF ITALY 280,000.00 281,328.09
GOV OF ITALY 200,000.00 221,148.00
GOV OF ITALY 400,000.00 401,860.40
GOV OF ITALY 330,000.00 346,530.36
GOV OF ITALY 190,000.00 199,307.15
GOV OF ITALY 180,000.00 180,545.40
GOV OF ITALY 270,000.00 298,719.90
GOV OF ITALY 330,000.00 345,059.91
GOV OF ITALY 340,000.00 366,285.40
GOV OF ITALY 400,000.00 405,299.20
GOV OF ITALY 370,000.00 430,344.78
GOV OF ITALY 350,000.00 367,623.55
GOV OF ITALY 360,000.00 378,894.24
GOV OF ITALY 340,000.00 362,184.32
GOV OF ITALY 310,000.00 339,748.53
GOV OF ITALY 400,000.00 430,654.12
GOV OF ITALY 380,000.00 385,959.92
GOV OF ITALY 340,000.00 402,997.58
GOV OF ITALY 360,000.00 357,432.65
GOV OF ITALY 440,000.00 468,028.44
GOV OF ITALY 300,000.00 326,346.75
GOV OF ITALY 220,000.00 217,571.20
310/523
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 470,000.00 493,522.27
GOV OF ITALY 360,000.00 370,190.52
GOV OF ITALY 400,000.00 440,546.96
GOV OF ITALY 410,000.00 448,235.78
GOV OF ITALY 380,000.00 391,754.99
GOV OF ITALY 450,000.00 609,302.61
GOV OF ITALY 420,000.00 459,546.36
GOV OF ITALY 400,000.00 393,858.24
GOV OF ITALY 310,000.00 308,970.18
GOV OF ITALY 350,000.00 447,402.83
GOV OF ITALY 440,000.00 507,527.68
GOV OF ITALY 130,000.00 128,262.68
GOV OF ITALY 350,000.00 411,316.00
GOV OF ITALY 480,000.00 650,527.68
GOV OF ITALY 400,000.00 488,974.31
GOV OF ITALY 510,000.00 534,164.31
GOV OF ITALY 440,000.00 444,769.16
GOV OF ITALY 430,000.00 459,241.72
GOV OF ITALY 490,000.00 489,806.94
GOV OF ITALY 400,000.00 586,146.80
GOV OF ITALY 390,000.00 377,723.61
GOV OF ITALY 370,000.00 368,568.84
GOV OF ITALY 400,000.00 425,649.60
GOV OF ITALY 100,000.00 98,877.80
GOV OF ITALY 340,000.00 509,019.78
GOV OF ITALY 330,000.00 377,918.64
GOV OF ITALY 430,000.00 622,935.41
GOV OF ITALY 260,000.00 326,335.51
GOV OF ITALY 280,000.00 286,420.96
GOV OF ITALY 270,000.00 304,015.68
GOV OF ITALY 460,000.00 626,996.41
GOV OF ITALY 270,000.00 255,280.95
GOV OF ITALY 320,000.00 393,549.12
GOV OF ITALY 400,000.00 619,652.00
GOV OF ITALY 230,000.00 288,169.30
311/523
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 330,000.00 518,697.96
GOV OF ITALY 290,000.00 301,035.95
GOV OF ITALY 340,000.00 540,450.40
GOV OF ITALY 220,000.00 213,330.76
GOV OF ITALY 300,000.00 391,533.57
GOV OF ITALY 310,000.00 370,767.19
GOV OF ITALY 290,000.00 393,261.41
GOV OF ITALY 230,000.00 333,829.82
GOV OF ITALY 280,000.00 319,263.84
GOV OF ITALY 280,000.00 273,061.60
GOV OF ITALY 160,000.00 185,838.72
GOV OF ITALY 90,000.00 88,116.51
GOV OF NETHERLANDS 160,000.00 168,029.72
GOV OF NETHERLANDS 400,000.00 416,259.11
GOV OF NETHERLANDS 280,000.00 284,131.40
GOV OF NETHERLANDS 270,000.00 288,924.30
GOV OF NETHERLANDS 340,000.00 350,672.60
GOV OF NETHERLANDS 320,000.00 336,232.32
GOV OF NETHERLANDS 280,000.00 287,436.24
GOV OF NETHERLANDS 300,000.00 321,522.00
GOV OF NETHERLANDS 210,000.00 288,045.24
GOV OF NETHERLANDS 250,000.00 270,210.25
GOV OF NETHERLANDS 50,000.00 51,299.60
GOV OF NETHERLANDS 250,000.00 261,876.50
GOV OF NETHERLANDS 230,000.00 236,021.40
GOV OF NETHERLANDS 270,000.00 275,857.38
GOV OF NETHERLANDS 280,000.00 364,297.08
GOV OF NETHERLANDS 330,000.00 536,415.66
GOV OF NETHERLANDS 110,000.00 110,557.70
GOV OF NETHERLANDS 200,000.00 221,026.00
GOV OF NETHERLANDS 330,000.00 584,039.28
GOV OF NETHERLANDS 350,000.00 594,330.80
GOV OF NETHERLANDS 190,000.00 186,246.55
GOV OF SPAIN 280,000.00 299,292.00
GOV OF SPAIN 410,000.00 413,439.30
312/523
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF SPAIN 500,000.00 507,736.00
GOV OF SPAIN 320,000.00 350,543.04
GOV OF SPAIN 290,000.00 323,597.66
GOV OF SPAIN 400,000.00 441,906.40
GOV OF SPAIN 370,000.00 374,188.40
GOV OF SPAIN 350,000.00 356,671.70
GOV OF SPAIN 390,000.00 427,026.60
GOV OF SPAIN 490,000.00 496,656.65
GOV OF SPAIN 410,000.00 438,380.61
GOV OF SPAIN 340,000.00 402,872.80
GOV OF SPAIN 390,000.00 428,536.68
GOV OF SPAIN 450,000.00 455,422.05
GOV OF SPAIN 380,000.00 417,462.68
GOV OF SPAIN 360,000.00 463,911.12
GOV OF SPAIN 450,000.00 484,559.10
GOV OF SPAIN 80,000.00 80,635.76
GOV OF SPAIN 400,000.00 436,402.40
GOV OF SPAIN 380,000.00 399,132.24
GOV OF SPAIN 410,000.00 447,050.06
GOV OF SPAIN 130,000.00 130,126.62
GOV OF SPAIN 540,000.00 589,060.89
GOV OF SPAIN 430,000.00 470,312.50
GOV OF SPAIN 360,000.00 487,589.40
GOV OF SPAIN 340,000.00 485,886.01
GOV OF SPAIN 460,000.00 506,726.47
GOV OF SPAIN 410,000.00 425,598.04
GOV OF SPAIN 360,000.00 369,698.40
GOV OF SPAIN 410,000.00 471,367.16
GOV OF SPAIN 470,000.00 511,602.99
GOV OF SPAIN 440,000.00 431,810.09
GOV OF SPAIN 360,000.00 364,408.20
GOV OF SPAIN 390,000.00 609,612.12
GOV OF SPAIN 350,000.00 423,496.50
GOV OF SPAIN 420,000.00 485,966.46
GOV OF SPAIN 360,000.00 544,519.80
313/523
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF SPAIN 190,000.00 191,539.30
GOV OF SPAIN 350,000.00 600,251.15
GOV OF SPAIN 300,000.00 315,367.38
GOV OF SPAIN 370,000.00 629,078.68
GOV OF SPAIN 100,000.00 101,536.40
GOV OF SPAIN 270,000.00 505,208.09
GOV OF SPAIN 330,000.00 467,592.18
GOV OF SPAIN 270,000.00 373,052.52
GOV OF SPAIN 340,000.00 328,400.90
GOV OF SPAIN 260,000.00 418,630.42
GOV OF SPAIN 90,000.00 85,101.66
114,224,000.00 132,115,983.21
ユーロ 小計
(16,926,699,768)
英ポンド UK TREASURY 610,000.00 609,341.20
UK TREASURY 380,000.00 382,923.34
UK TREASURY 230,000.00 237,673.92
UK TREASURY 570,000.00 566,438.97
UK TREASURY 220,000.00 223,437.19
UK TREASURY 210,000.00 223,443.36
UK TREASURY 200,000.00 198,546.00
UK TREASURY 250,000.00 286,679.50
UK TREASURY 250,000.00 252,114.50
UK TREASURY 220,000.00 232,743.72
UK TREASURY 240,000.00 236,821.72
UK TREASURY 250,000.00 261,873.39
UK TREASURY 280,000.00 277,692.35
UK TREASURY 280,000.00 291,522.00
UK TREASURY 180,000.00 219,239.71
UK TREASURY 230,000.00 224,264.53
UK TREASURY 240,000.00 257,426.97
UK TREASURY 140,000.00 192,171.00
UK TREASURY 140,000.00 138,704.44
UK TREASURY 260,000.00 265,020.60
UK TREASURY 260,000.00 253,097.00
UK TREASURY 340,000.00 460,838.72
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 420,000.00 400,617.00
UK TREASURY 350,000.00 472,972.50
UK TREASURY 180,000.00 181,630.80
UK TREASURY 180,000.00 259,525.80
UK TREASURY 390,000.00 375,152.70
UK TREASURY 270,000.00 392,015.70
UK TREASURY 430,000.00 481,415.10
UK TREASURY 190,000.00 305,970.30
UK TREASURY 160,000.00 164,448.00
UK TREASURY 210,000.00 325,236.66
UK TREASURY 240,000.00 379,176.00
UK TREASURY 370,000.00 390,683.00
UK TREASURY 340,000.00 573,359.00
UK TREASURY 350,000.00 511,964.29
UK TREASURY 350,000.00 536,928.00
UK TREASURY 200,000.00 197,184.90
UK TREASURY 260,000.00 452,504.52
UK TREASURY 340,000.00 385,451.20
UK TREASURY 190,000.00 229,356.60
UK TREASURY 160,000.00 293,568.00
UK TREASURY 210,000.00 197,906.52
UK TREASURY 180,000.00 197,376.84
UK TREASURY 210,000.00 374,110.12
UK TREASURY 120,000.00 142,729.37
UK TREASURY 240,000.00 295,202.40
UK TREASURY 290,000.00 588,286.75
UK TREASURY 310,000.00 405,199.37
UK TREASURY 200,000.00 419,430.80
UK TREASURY 260,000.00 244,946.00
UK TREASURY 260,000.00 442,481.00
UK TREASURY 260,000.00 559,091.00
UK TREASURY 210,000.00 308,131.80
14,310,000.00 17,776,066.17
英ポンド 小計
(2,665,698,882)
スウェーデンクローナ GOV OF SWEDEN 1,810,000.00 1,871,639.18
GOV OF SWEDEN 1,360,000.00 1,485,923.76
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF SWEDEN 1,470,000.00 1,549,343.25
GOV OF SWEDEN 1,060,000.00 1,112,772.73
GOV OF SWEDEN 1,150,000.00 1,217,919.00
GOV OF SWEDEN 930,000.00 932,068.87
GOV OF SWEDEN 640,000.00 783,107.20
GOV OF SWEDEN 780,000.00 1,200,134.73
9,200,000.00 10,152,908.72
スウェーデンクローナ 小計
(127,215,946)
ノルウェークローネ GOV OF NORWAY 1,550,000.00 1,571,367.66
GOV OF NORWAY 1,160,000.00 1,206,794.40
GOV OF NORWAY 860,000.00 872,091.60
GOV OF NORWAY 790,000.00 794,340.41
GOV OF NORWAY 690,000.00 701,805.90
GOV OF NORWAY 720,000.00 744,616.80
GOV OF NORWAY 690,000.00 704,603.85
GOV OF NORWAY 1,060,000.00 1,051,822.10
GOV OF NORWAY 540,000.00 529,659.00
8,060,000.00 8,177,101.72
ノルウェークローネ 小計
(103,195,023)
デンマーククローネ GOV OF DENMARK 870,000.00 906,001.47
GOV OF DENMARK 690,000.00 701,115.90
GOV OF DENMARK 860,000.00 935,952.62
GOV OF DENMARK 1,350,000.00 1,417,925.25
GOV OF DENMARK 1,530,000.00 1,619,321.40
GOV OF DENMARK 990,000.00 999,518.04
GOV OF DENMARK 2,000,000.00 3,646,617.00
GOV OF DENMARK 810,000.00 838,917.00
9,100,000.00 11,065,368.68
デンマーククローネ 小計
(190,656,302)
ポーランドズロチ GOV OF POLAND 560,000.00 559,150.03
GOV OF POLAND 380,000.00 365,389.00
GOV OF POLAND 470,000.00 479,400.00
GOV OF POLAND 540,000.00 533,998.49
GOV OF POLAND 670,000.00 656,144.86
GOV OF POLAND 570,000.00 527,782.66
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF POLAND 650,000.00 652,295.59
GOV OF POLAND 780,000.00 756,697.89
GOV OF POLAND 570,000.00 496,812.00
GOV OF POLAND 610,000.00 587,470.87
GOV OF POLAND 630,000.00 614,911.50
GOV OF POLAND 80,000.00 93,812.00
GOV OF POLAND 850,000.00 825,732.50
GOV OF POLAND 620,000.00 533,042.32
7,980,000.00 7,682,639.71
ポーランドズロチ 小計
(213,724,122)
オーストラリアドル GOV OF AUSTRALIA 340,000.00 363,653.86
GOV OF AUSTRALIA 280,000.00 293,602.70
GOV OF AUSTRALIA 400,000.00 391,899.36
GOV OF AUSTRALIA 290,000.00 310,201.02
GOV OF AUSTRALIA 310,000.00 298,023.80
GOV OF AUSTRALIA 380,000.00 427,413.85
GOV OF AUSTRALIA 320,000.00 307,372.03
GOV OF AUSTRALIA 330,000.00 387,075.48
GOV OF AUSTRALIA 330,000.00 354,340.50
GOV OF AUSTRALIA 330,000.00 345,032.65
GOV OF AUSTRALIA 200,000.00 215,960.96
GOV OF AUSTRALIA 290,000.00 324,072.15
GOV OF AUSTRALIA 330,000.00 358,250.87
GOV OF AUSTRALIA 430,000.00 459,694.11
GOV OF AUSTRALIA 500,000.00 472,645.59
GOV OF AUSTRALIA 440,000.00 433,527.70
GOV OF AUSTRALIA 520,000.00 487,869.98
GOV OF AUSTRALIA 400,000.00 382,884.92
GOV OF AUSTRALIA 320,000.00 320,891.77
GOV OF AUSTRALIA 320,000.00 411,799.50
GOV OF AUSTRALIA 140,000.00 154,326.16
GOV OF AUSTRALIA 220,000.00 269,617.54
GOV OF AUSTRALIA 170,000.00 196,695.50
GOV OF AUSTRALIA 230,000.00 247,279.57
GOV OF AUSTRALIA 240,000.00 268,335.36
GOV OF AUSTRALIA 270,000.00 234,472.19
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8,330,000.00 8,716,939.12
オーストラリアドル 小計
(706,159,238)
シンガポールドル GOV OF SINGAPORE 150,000.00 151,875.13
GOV OF SINGAPORE 130,000.00 133,993.45
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 122,808.60
GOV OF SINGAPORE 140,000.00 147,558.65
GOV OF SINGAPORE 90,000.00 93,753.00
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 116,724.00
GOV OF SINGAPORE 160,000.00 165,568.00
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 132,240.00
GOV OF SINGAPORE 110,000.00 117,161.00
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 130,212.00
GOV OF SINGAPORE 140,000.00 152,740.00
GOV OF SINGAPORE 60,000.00 59,630.11
GOV OF SINGAPORE 110,000.00 127,017.00
GOV OF SINGAPORE 130,000.00 134,945.85
GOV OF SINGAPORE 70,000.00 74,375.00
GOV OF SINGAPORE 90,000.00 101,218.95
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 135,900.00
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 115,560.00
GOV OF SINGAPORE 40,000.00 39,013.40
2,140,000.00 2,252,294.14
シンガポールドル 小計
(187,233,211)
マレーシアリンギット GOV OF MALAYSIA 320,000.00 325,031.84
GOV OF MALAYSIA 140,000.00 142,959.64
GOV OF MALAYSIA 120,000.00 123,045.57
GOV OF MALAYSIA 260,000.00 265,037.05
GOV OF MALAYSIA 270,000.00 279,794.19
GOV OF MALAYSIA 240,000.00 248,616.91
GOV OF MALAYSIA 100,000.00 103,399.96
GOV OF MALAYSIA 520,000.00 540,114.22
GOV OF MALAYSIA 190,000.00 200,438.46
GOV OF MALAYSIA 280,000.00 289,701.01
GOV OF MALAYSIA 120,000.00 124,223.47
GOV OF MALAYSIA 270,000.00 273,920.15
318/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF MALAYSIA 780,000.00 807,495.46
GOV OF MALAYSIA 80,000.00 81,310.68
GOV OF MALAYSIA 350,000.00 358,986.46
GOV OF MALAYSIA 250,000.00 266,778.70
GOV OF MALAYSIA 430,000.00 398,986.55
GOV OF MALAYSIA 210,000.00 219,775.98
GOV OF MALAYSIA 190,000.00 191,629.80
GOV OF MALAYSIA 280,000.00 301,557.67
GOV OF MALAYSIA 220,000.00 219,083.12
GOV OF MALAYSIA 220,000.00 228,920.31
GOV OF MALAYSIA 330,000.00 358,592.85
GOV OF MALAYSIA 120,000.00 131,170.57
GOV OF MALAYSIA 360,000.00 343,221.84
GOV OF MALAYSIA 140,000.00 152,070.49
GOV OF MALAYSIA 180,000.00 189,486.52
GOV OF MALAYSIA 150,000.00 162,880.11
GOV OF MALAYSIA 320,000.00 314,687.52
7,440,000.00 7,642,917.10
マレーシアリンギット 小計
(205,537,912)
中国元 GOV OF CHINA 1,040,000.00 1,041,409.61
GOV OF CHINA 580,000.00 578,854.90
GOV OF CHINA 1,240,000.00 1,248,904.44
GOV OF CHINA 600,000.00 598,053.00
GOV OF CHINA 1,130,000.00 1,105,154.12
GOV OF CHINA 1,200,000.00 1,198,992.00
GOV OF CHINA 1,090,000.00 1,092,081.90
GOV OF CHINA 800,000.00 820,793.44
GOV OF CHINA 740,000.00 724,065.65
GOV OF CHINA 780,000.00 801,789.30
GOV OF CHINA 610,000.00 649,248.86
GOV OF CHINA 530,000.00 557,766.43
10,340,000.00 10,417,113.65
中国元 小計
(185,338,160)
イスラエルシュケル GOV OF ISRAEL 190,000.00 192,346.50
GOV OF ISRAEL 670,000.00 671,407.00
GOV OF ISRAEL 380,000.00 391,039.00
319/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ISRAEL 390,000.00 432,568.50
GOV OF ISRAEL 110,000.00 110,687.50
GOV OF ISRAEL 430,000.00 434,493.50
GOV OF ISRAEL 280,000.00 296,170.00
GOV OF ISRAEL 190,000.00 192,337.00
GOV OF ISRAEL 260,000.00 335,049.00
GOV OF ISRAEL 380,000.00 415,359.00
GOV OF ISRAEL 280,000.00 312,340.00
GOV OF ISRAEL 490,000.00 496,639.50
GOV OF ISRAEL 290,000.00 284,881.50
GOV OF ISRAEL 340,000.00 568,225.00
GOV OF ISRAEL 440,000.00 594,550.00
5,120,000.00 5,728,093.00
イスラエルシュケル 小計
(209,670,543)
43,610,014,405
合計
(43,610,014,405)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 248銘柄 100.0 % 47.7 %
カナダドル 国債証券 36銘柄 100.0 % 1.9 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.7 %
ユーロ 国債証券 341銘柄 100.0 % 38.8 %
英ポンド 国債証券 54銘柄 100.0 % 6.1 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.4 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.5 %
オーストラリアドル 国債証券 26銘柄 100.0 % 1.6 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 29銘柄 100.0 % 0.5 %
中国元 国債証券 12銘柄 100.0 % 0.4 %
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イスラエルシュケル 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.5 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表
(単位:円)
2021年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金 253,315,191
コール・ローン 1,789,605,076
国債証券 300,496,162,992
派生商品評価勘定 684,185,133
未収入金 1,948,325
未収利息 1,201,706,983
126,649,821
前払費用
304,553,573,521
流動資産合計
304,553,573,521
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 165,495,113
未払金 1,212,726,507
未払解約金 236,715,000
4,853
未払利息
1,614,941,473
流動負債合計
1,614,941,473
負債合計
純資産の部
元本等
元本 289,108,179,101
剰余金
13,830,452,947
剰余金又は欠損金(△)
302,938,632,048
元本等合計
302,938,632,048
純資産合計
304,553,573,521
負債純資産合計
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年12月10日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年12月11日
期首元本額 190,933,135,042円
期中追加設定元本額 157,544,516,288円
期中一部解約元本額 59,369,472,229円
期末元本額 289,108,179,101円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 27,616,546,940円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 16,581,799,063円
りそなラップ型ファンド(成長型) 2,545,647,285円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 3,047,671,110円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 755,101,711円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 228,299,944円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 240,007,676円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 69,866,564円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 15,189,275円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 13,236,525円
リスクコントロール・オープン 375,957,117円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 2,609,454,458円
FWりそな円建債券アクティブファンド 1,446,207,063円
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり) 166,734,335,327円
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) 1,023,895,027円
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Smart-i 8資産バランス 安定型 1,044,063,037円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 764,989,854円
Smart-i 8資産バランス 成長型 289,914,699円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 8,738,377,556円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 16,323,465,468円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 9,983,710,876円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 7,059,428,607円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 8,064,048,063円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 1,416,355,826円
りそなFT 先進国債券インデックス・為替ヘッジあり(適格機関 7,674,872,294円
投資家専用)
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 14,870,286円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 2,611,166,543円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 1,817,391,492円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 1,462,902円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 809,455円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 37,058円
資家専用)
2. 計算日における受益権の総数
289,108,179,101口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0478円
(10,000口当たり純資産額) (10,478円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年12月10日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年12月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2021年12月10日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年12月10日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △6,901,332,815
合計 △6,901,332,815
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
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2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2021年12月10日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,097,424,312 - 1,092,662,284 △4,762,028
米ドル 463,374,534 - 462,174,540 △1,199,994
カナダドル 42,619,147 - 42,334,127 △285,020
ユーロ 468,016,274 - 465,118,285 △2,897,989
英ポンド 27,045,256 - 27,007,129 △38,127
オーストラリアド
45,904,705 - 45,639,963 △264,742
ル
イスラエルシュケ
50,464,396 - 50,388,240 △76,156
ル
売建 303,097,028,090 - 302,573,576,042 523,452,048
米ドル 144,439,033,084 - 144,236,358,334 202,674,750
カナダドル 5,839,270,150 - 5,848,291,228 △9,021,078
メキシコペソ 2,061,857,761 - 2,136,719,265 △74,861,504
ユーロ 117,657,406,009 - 117,396,703,360 260,702,649
英ポンド 18,477,314,684 - 18,277,665,157 199,649,527
スウェーデンク
867,915,325 - 871,659,759 △3,744,434
ローナ
ノルウェークロー
681,412,823 - 681,858,765 △445,942
ネ
デンマーククロー
1,327,920,487 - 1,325,004,230 2,916,257
ネ
ポーランドズロチ 1,417,691,713 - 1,442,594,871 △24,903,158
オーストラリアド
4,906,491,018 - 4,899,839,570 6,651,448
ル
シンガポールドル 1,299,163,147 - 1,301,554,860 △2,391,713
マレーシアリン
1,392,158,693 - 1,387,649,064 4,509,629
ギット
中国元 1,302,443,458 - 1,304,726,363 △2,282,905
イスラエルシュケ
1,426,949,738 - 1,462,951,216 △36,001,478
ル
合計 304,194,452,402 - 303,666,238,326 518,690,020
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(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 4,180,000.00 4,246,823.57
US TREASURY N/B 6,470,000.00 6,456,412.35
US TREASURY N/B 3,550,000.00 3,596,497.54
US TREASURY N/B 4,440,000.00 4,521,862.50
US TREASURY N/B 9,230,000.00 9,206,328.74
US TREASURY N/B 2,330,000.00 2,358,533.18
US TREASURY N/B 2,360,000.00 2,396,782.72
US TREASURY N/B 3,830,000.00 3,916,099.93
US TREASURY N/B 4,630,000.00 4,717,174.10
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,528,955.00
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,330,591.61
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,540,107.30
US TREASURY N/B 11,280,000.00 11,238,139.92
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US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,502,392.25
US TREASURY N/B 2,140,000.00 2,169,006.84
US TREASURY N/B 2,350,000.00 2,411,916.86
US TREASURY N/B 10,900,000.00 10,850,182.64
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,489,267.25
US TREASURY N/B 1,650,000.00 1,675,974.46
US TREASURY N/B 3,740,000.00 3,855,925.04
US TREASURY N/B 5,630,000.00 5,600,749.89
US TREASURY N/B 4,410,000.00 4,488,380.69
US TREASURY N/B 3,900,000.00 3,878,290.65
US TREASURY N/B 2,060,000.00 2,093,354.28
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,858,781.16
US TREASURY N/B 10,300,000.00 10,237,233.86
US TREASURY N/B 7,750,000.00 7,716,093.75
US TREASURY N/B 3,160,000.00 3,200,857.53
US TREASURY N/B 2,220,000.00 2,291,456.25
US TREASURY N/B 6,090,000.00 6,050,985.63
US TREASURY N/B 8,650,000.00 8,589,347.93
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,123,050.65
US TREASURY N/B 3,890,000.00 4,028,049.09
US TREASURY N/B 7,960,000.00 7,899,988.76
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,610,605.25
US TREASURY N/B 6,000,000.00 5,951,718.60
US TREASURY N/B 2,320,000.00 2,350,087.38
US TREASURY N/B 2,130,000.00 2,207,545.20
US TREASURY N/B 6,850,000.00 6,791,935.29
US TREASURY N/B 6,940,000.00 6,879,545.66
US TREASURY N/B 3,330,000.00 3,374,096.19
US TREASURY N/B 7,130,000.00 7,080,145.61
US TREASURY N/B 4,050,000.00 4,011,002.55
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,869,394.46
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,874,671.74
US TREASURY N/B 5,980,000.00 5,948,231.25
US TREASURY N/B 5,480,000.00 5,698,771.46
US TREASURY N/B 5,000,000.00 4,959,179.50
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US TREASURY N/B 2,420,000.00 2,488,156.88
US TREASURY N/B 3,180,000.00 3,316,267.77
US TREASURY N/B 5,000,000.00 4,982,031.00
US TREASURY N/B 6,600,000.00 6,523,429.44
US TREASURY N/B 1,920,000.00 1,980,074.88
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,804,730.30
US TREASURY N/B 5,470,000.00 5,399,915.62
US TREASURY N/B 3,410,000.00 3,519,226.39
US TREASURY N/B 3,980,000.00 4,128,317.08
US TREASURY N/B 4,880,000.00 5,090,831.12
US TREASURY N/B 5,950,000.00 5,869,814.23
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,853,718.66
US TREASURY N/B 3,360,000.00 3,478,518.62
US TREASURY N/B 9,000,000.00 8,891,015.40
US TREASURY N/B 5,350,000.00 5,511,753.50
US TREASURY N/B 6,080,000.00 6,017,062.27
US TREASURY N/B 2,320,000.00 2,384,615.48
US TREASURY N/B 2,940,000.00 3,038,880.43
US TREASURY N/B 8,040,000.00 8,361,285.63
US TREASURY N/B 6,060,000.00 5,973,834.07
US TREASURY N/B 3,140,000.00 3,228,557.73
US TREASURY N/B 8,300,000.00 8,173,229.95
US TREASURY N/B 2,380,000.00 2,448,146.06
US TREASURY N/B 6,540,000.00 6,685,361.31
US TREASURY N/B 8,890,000.00 8,774,013.05
US TREASURY N/B 1,480,000.00 1,527,926.54
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,090,937.20
US TREASURY N/B 6,110,000.00 6,347,000.79
US TREASURY N/B 7,920,000.00 7,810,790.32
US TREASURY N/B 2,640,000.00 2,707,752.96
US TREASURY N/B 2,480,000.00 2,502,378.03
US TREASURY N/B 7,800,000.00 7,684,218.36
US TREASURY N/B 2,520,000.00 2,603,475.00
US TREASURY N/B 3,760,000.00 3,818,602.98
US TREASURY N/B 7,000,000.00 6,939,023.00
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US TREASURY N/B 2,420,000.00 2,509,710.12
US TREASURY N/B 8,500,000.00 8,631,151.60
US TREASURY N/B 5,460,000.00 5,662,616.77
US TREASURY N/B 6,000,000.00 5,963,202.60
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,343,773.34
US TREASURY N/B 4,880,000.00 4,954,534.19
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,490,468.72
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,886,538.92
US TREASURY N/B 2,620,000.00 2,739,742.12
US TREASURY N/B 3,290,000.00 3,325,598.78
US TREASURY N/B 10,850,000.00 11,173,379.91
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,424,523.38
US TREASURY N/B 4,140,000.00 4,150,673.33
US TREASURY N/B 2,530,000.00 2,658,476.43
US TREASURY N/B 4,340,000.00 4,262,354.36
US TREASURY N/B 2,540,000.00 2,691,903.68
US TREASURY N/B 6,090,000.00 5,946,789.38
US TREASURY N/B 5,950,000.00 6,156,157.98
US TREASURY N/B 2,470,000.00 2,619,550.59
US TREASURY N/B 5,320,000.00 5,165,387.50
US TREASURY N/B 2,120,000.00 2,241,320.18
US TREASURY N/B 4,650,000.00 4,511,226.33
US TREASURY N/B 2,250,000.00 2,390,449.05
US TREASURY N/B 8,720,000.00 8,446,478.01
US TREASURY N/B 6,300,000.00 6,496,382.34
US TREASURY N/B 1,890,000.00 2,000,668.19
US TREASURY N/B 7,000,000.00 6,771,405.90
US TREASURY N/B 2,430,000.00 2,598,486.23
US TREASURY N/B 6,020,000.00 5,821,057.66
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,353,913.98
US TREASURY N/B 7,180,000.00 6,930,663.01
US TREASURY N/B 5,570,000.00 5,800,414.74
US TREASURY N/B 1,720,000.00 1,834,285.91
US TREASURY N/B 5,800,000.00 5,618,070.24
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,798,281.25
329/523
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 7,500,000.00 7,259,472.00
US TREASURY N/B 2,820,000.00 2,983,691.97
US TREASURY N/B 6,190,000.00 5,982,779.84
US TREASURY N/B 6,860,000.00 6,978,442.01
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,790,511.57
US TREASURY N/B 7,720,000.00 7,494,732.71
US TREASURY N/B 2,670,000.00 2,786,186.65
US TREASURY N/B 7,970,000.00 7,813,090.62
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,623,925.75
US TREASURY N/B 7,700,000.00 7,544,195.12
US TREASURY N/B 5,420,000.00 5,512,732.40
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,807,050.68
US TREASURY N/B 8,400,000.00 8,225,765.52
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,777,625.00
US TREASURY N/B 11,500,000.00 11,315,370.95
US TREASURY N/B 2,600,000.00 2,675,663.90
US TREASURY N/B 6,800,000.00 6,610,343.24
US TREASURY N/B 5,830,000.00 5,900,141.89
US TREASURY N/B 3,280,000.00 3,301,652.92
US TREASURY N/B 7,970,000.00 7,790,363.37
US TREASURY N/B 2,360,000.00 2,402,498.40
US TREASURY N/B 3,550,000.00 3,487,597.39
US TREASURY N/B 2,520,000.00 2,566,068.62
US TREASURY N/B 11,000,000.00 10,932,109.10
US TREASURY N/B 5,740,000.00 5,946,729.54
US TREASURY N/B 2,550,000.00 2,596,417.90
US TREASURY N/B 9,000,000.00 8,997,187.50
US TREASURY N/B 2,720,000.00 2,787,787.29
US TREASURY N/B 2,270,000.00 2,298,020.19
US TREASURY N/B 5,530,000.00 5,800,667.50
US TREASURY N/B 1,000,000.00 992,773.40
US TREASURY N/B 2,800,000.00 2,706,593.68
US TREASURY N/B 4,180,000.00 4,009,534.16
US TREASURY N/B 4,620,000.00 4,882,401.21
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,362,218.40
330/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 4,280,000.00 4,095,006.84
US TREASURY N/B 5,970,000.00 5,669,867.20
US TREASURY N/B 5,550,000.00 5,830,101.28
US TREASURY N/B 4,290,000.00 4,094,603.79
US TREASURY N/B 6,870,000.00 6,502,615.75
US TREASURY N/B 5,010,000.00 4,768,893.75
US TREASURY N/B 5,240,000.00 5,511,005.98
US TREASURY N/B 6,100,000.00 5,846,945.16
US TREASURY N/B 7,920,000.00 7,582,780.65
US TREASURY N/B 16,620,000.00 16,012,331.25
US TREASURY N/B 5,850,000.00 6,332,853.15
US TREASURY N/B 7,000,000.00 6,902,655.90
US TREASURY N/B 9,190,000.00 9,115,331.25
US TREASURY N/B 7,730,000.00 7,665,381.83
US TREASURY N/B 6,090,000.00 6,648,805.00
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,442,870.85
US TREASURY N/B 7,200,000.00 7,131,936.96
US TREASURY N/B 5,800,000.00 5,649,562.50
US TREASURY N/B 8,390,000.00 9,183,444.81
US TREASURY N/B 4,700,000.00 4,613,251.63
US TREASURY N/B 8,600,000.00 8,507,952.47
US TREASURY N/B 6,080,000.00 6,062,424.54
US TREASURY N/B 6,480,000.00 7,219,125.00
US TREASURY N/B 6,610,000.00 7,159,972.49
US TREASURY N/B 6,010,000.00 6,416,848.75
US TREASURY N/B 6,460,000.00 6,563,712.71
US TREASURY N/B 3,990,000.00 4,091,776.12
US TREASURY N/B 6,300,000.00 6,336,667.89
US TREASURY N/B 780,000.00 1,080,696.08
US TREASURY N/B 10,120,000.00 9,467,338.93
US TREASURY N/B 13,650,000.00 12,743,020.29
US TREASURY N/B 13,620,000.00 12,976,241.16
US TREASURY N/B 3,210,000.00 4,309,926.40
US TREASURY N/B 13,740,000.00 13,366,979.60
US TREASURY N/B 13,850,000.00 14,059,913.37
331/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 11,510,000.00 11,281,597.85
US TREASURY N/B 5,000,000.00 4,949,609.00
US TREASURY N/B 540,000.00 750,241.38
US TREASURY N/B 130,000.00 191,089.83
US TREASURY N/B 690,000.00 959,962.50
US TREASURY N/B 2,620,000.00 3,698,600.55
US TREASURY N/B 960,000.00 1,214,137.44
US TREASURY N/B 1,290,000.00 1,781,610.87
US TREASURY N/B 1,340,000.00 1,905,783.51
US TREASURY N/B 1,600,000.00 2,245,374.88
US TREASURY N/B 780,000.00 1,127,770.25
US TREASURY N/B 950,000.00 1,339,611.24
US TREASURY N/B 4,640,000.00 4,083,743.34
US TREASURY N/B 1,410,000.00 1,871,224.11
US TREASURY N/B 8,140,000.00 7,136,490.21
US TREASURY N/B 1,220,000.00 1,694,989.79
US TREASURY N/B 7,710,000.00 7,048,324.71
US TREASURY N/B 1,800,000.00 2,660,906.16
US TREASURY N/B 8,360,000.00 8,304,483.74
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,600,185.88
US TREASURY N/B 9,140,000.00 9,635,558.91
US TREASURY N/B 1,080,000.00 1,417,288.96
US TREASURY N/B 10,560,000.00 10,258,049.47
US TREASURY N/B 1,040,000.00 1,256,003.11
US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,076,171.50
US TREASURY N/B 1,340,000.00 1,621,504.65
US TREASURY N/B 1,070,000.00 1,272,589.41
US TREASURY N/B 1,640,000.00 1,877,928.08
US TREASURY N/B 1,860,000.00 2,129,990.53
US TREASURY N/B 2,240,000.00 2,712,324.83
US TREASURY N/B 3,710,000.00 4,331,134.87
US TREASURY N/B 2,430,000.00 3,167,542.90
US TREASURY N/B 2,260,000.00 3,003,416.37
US TREASURY N/B 3,140,000.00 4,106,653.71
US TREASURY N/B 2,710,000.00 3,427,726.42
332/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 3,930,000.00 4,796,595.65
US TREASURY N/B 2,800,000.00 3,357,046.84
US TREASURY N/B 3,380,000.00 3,740,313.07
US TREASURY N/B 2,500,000.00 3,010,351.50
US TREASURY N/B 2,590,000.00 3,062,168.91
US TREASURY N/B 1,820,000.00 2,200,849.19
US TREASURY N/B 3,070,000.00 3,414,775.12
US TREASURY N/B 4,010,000.00 4,465,040.76
US TREASURY N/B 4,250,000.00 4,526,747.67
US TREASURY N/B 2,220,000.00 2,647,176.39
US TREASURY N/B 2,940,000.00 3,587,374.18
US TREASURY N/B 3,190,000.00 3,903,263.90
US TREASURY N/B 3,430,000.00 4,025,024.39
US TREASURY N/B 4,050,000.00 4,757,642.32
US TREASURY N/B 4,650,000.00 5,726,583.81
US TREASURY N/B 4,500,000.00 5,673,339.45
US TREASURY N/B 5,090,000.00 6,281,775.65
US TREASURY N/B 5,530,000.00 7,298,303.76
US TREASURY N/B 5,280,000.00 6,550,293.55
US TREASURY N/B 5,190,000.00 6,308,485.48
US TREASURY N/B 5,670,000.00 6,126,257.52
US TREASURY N/B 5,740,000.00 6,373,193.75
US TREASURY N/B 6,190,000.00 6,353,937.81
US TREASURY N/B 6,850,000.00 5,881,901.83
US TREASURY N/B 8,500,000.00 7,528,807.85
US TREASURY N/B 8,570,000.00 8,066,177.41
US TREASURY N/B 9,100,000.00 9,090,402.23
US TREASURY N/B 9,440,000.00 10,530,761.79
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,469,530.56
US TREASURY N/B 4,770,000.00 4,779,688.82
1,230,340,000.00 1,259,575,668.67
米ドル 小計
(142,924,051,123)
カナダドル GOV OF CANADA 2,250,000.00 2,236,270.50
GOV OF CANADA 2,160,000.00 2,184,433.92
GOV OF CANADA 2,100,000.00 2,082,225.60
333/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF CANADA 1,330,000.00 1,341,979.31
GOV OF CANADA 1,960,000.00 1,938,261.64
GOV OF CANADA 2,580,000.00 2,626,238.76
GOV OF CANADA 1,640,000.00 1,624,956.28
GOV OF CANADA 1,140,000.00 1,132,388.22
GOV OF CANADA 840,000.00 861,792.12
GOV OF CANADA 2,310,000.00 2,266,943.91
GOV OF CANADA 1,180,000.00 1,219,895.80
GOV OF CANADA 1,110,000.00 1,121,131.08
GOV OF CANADA 1,110,000.00 1,097,382.63
GOV OF CANADA 840,000.00 840,675.36
GOV OF CANADA 1,250,000.00 1,293,522.50
GOV OF CANADA 3,490,000.00 3,392,995.45
GOV OF CANADA 2,260,000.00 2,161,502.42
GOV OF CANADA 850,000.00 856,790.65
GOV OF CANADA 2,790,000.00 2,743,945.47
GOV OF CANADA 910,000.00 903,718.27
GOV OF CANADA 920,000.00 902,849.36
GOV OF CANADA 1,000,000.00 1,039,290.00
GOV OF CANADA 670,000.00 876,634.03
GOV OF CANADA 1,340,000.00 1,422,511.84
GOV OF CANADA 3,850,000.00 3,797,208.80
GOV OF CANADA 3,750,000.00 3,446,508.75
GOV OF CANADA 4,140,000.00 4,140,571.32
GOV OF CANADA 1,520,000.00 1,512,666.00
GOV OF CANADA 1,020,000.00 1,457,753.40
GOV OF CANADA 690,000.00 995,387.79
GOV OF CANADA 960,000.00 1,309,467.84
GOV OF CANADA 1,270,000.00 1,688,698.68
GOV OF CANADA 1,210,000.00 1,452,746.57
GOV OF CANADA 4,740,000.00 4,943,469.24
GOV OF CANADA 1,550,000.00 1,515,700.05
GOV OF CANADA 740,000.00 924,890.48
63,470,000.00 65,353,404.04
カナダドル 小計
(5,832,137,776)
メキシコペソ UNITED MEXICAN STATE 21,430,000.00 21,529,649.50
334/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UNITED MEXICAN STATE 29,990,000.00 30,608,036.91
UNITED MEXICAN STATE 35,200,000.00 36,041,280.00
UNITED MEXICAN STATE 33,220,000.00 35,842,778.79
UNITED MEXICAN STATE 45,780,000.00 43,523,169.60
UNITED MEXICAN STATE 880,000.00 815,496.00
UNITED MEXICAN STATE 42,840,000.00 43,416,566.42
UNITED MEXICAN STATE 36,240,000.00 38,800,664.04
UNITED MEXICAN STATE 33,576,000.00 34,488,595.68
UNITED MEXICAN STATE 9,600,000.00 9,851,520.00
UNITED MEXICAN STATE 8,200,000.00 10,015,704.68
UNITED MEXICAN STATE 28,000,000.00 29,958,880.00
UNITED MEXICAN STATE 22,210,000.00 22,076,606.74
UNITED MEXICAN STATE 27,010,000.00 27,438,543.36
374,176,000.00 384,407,491.72
メキシコペソ 小計
(2,080,413,345)
ユーロ GOV OF AUSTRIA 790,000.00 797,436.27
GOV OF AUSTRIA 1,160,000.00 1,173,338.84
GOV OF AUSTRIA 1,580,000.00 1,653,267.76
GOV OF AUSTRIA 1,460,000.00 1,484,747.00
GOV OF AUSTRIA 1,210,000.00 1,291,741.55
GOV OF AUSTRIA 700,000.00 712,934.94
GOV OF AUSTRIA 1,340,000.00 1,433,061.66
GOV OF AUSTRIA 1,030,000.00 1,271,952.15
GOV OF AUSTRIA 1,840,000.00 1,952,012.94
GOV OF AUSTRIA 1,350,000.00 1,419,375.95
GOV OF AUSTRIA 1,220,000.00 1,687,802.40
GOV OF AUSTRIA 1,360,000.00 1,455,780.72
GOV OF AUSTRIA 1,380,000.00 1,457,844.42
GOV OF AUSTRIA 1,330,000.00 1,349,960.64
GOV OF AUSTRIA 1,370,000.00 1,382,393.56
GOV OF AUSTRIA 1,030,000.00 1,334,899.57
GOV OF AUSTRIA 1,110,000.00 1,119,739.14
GOV OF AUSTRIA 1,620,000.00 2,620,484.46
GOV OF AUSTRIA 420,000.00 400,150.80
GOV OF AUSTRIA 780,000.00 1,284,274.29
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF AUSTRIA 980,000.00 1,263,515.96
GOV OF AUSTRIA 710,000.00 778,825.27
GOV OF AUSTRIA 460,000.00 1,011,553.60
GOV OF AUSTRIA 470,000.00 472,553.51
GOV OF AUSTRIA 730,000.00 1,271,821.33
GOV OF AUSTRIA 310,000.00 439,917.31
GOV OF BELGIUM 1,540,000.00 1,610,334.88
GOV OF BELGIUM 1,160,000.00 1,179,914.88
GOV OF BELGIUM 1,710,000.00 1,854,296.64
GOV OF BELGIUM 1,660,000.00 1,717,004.40
GOV OF BELGIUM 2,950,000.00 3,097,765.50
GOV OF BELGIUM 1,200,000.00 1,466,922.00
GOV OF BELGIUM 2,020,000.00 2,160,592.39
GOV OF BELGIUM 1,980,000.00 2,118,663.36
GOV OF BELGIUM 1,080,000.00 1,106,685.72
GOV OF BELGIUM 1,770,000.00 2,444,502.75
GOV OF BELGIUM 2,230,000.00 2,402,307.64
GOV OF BELGIUM 2,030,000.00 2,210,347.23
GOV OF BELGIUM 1,510,000.00 1,545,800.74
GOV OF BELGIUM 2,100,000.00 2,320,542.00
GOV OF BELGIUM 1,800,000.00 1,803,506.40
GOV OF BELGIUM 1,130,000.00 1,607,383.41
GOV OF BELGIUM 1,430,000.00 1,635,551.06
GOV OF BELGIUM 1,200,000.00 1,631,408.40
GOV OF BELGIUM 2,270,000.00 3,725,642.04
GOV OF BELGIUM 1,030,000.00 1,208,414.54
GOV OF BELGIUM 980,000.00 1,228,779.17
GOV OF BELGIUM 990,000.00 982,345.32
GOV OF BELGIUM 1,970,000.00 3,361,824.70
GOV OF BELGIUM 1,260,000.00 2,158,317.00
GOV OF BELGIUM 1,270,000.00 1,565,356.28
GOV OF BELGIUM 1,520,000.00 1,929,985.04
GOV OF BELGIUM 700,000.00 1,027,421.50
GOV OF BELGIUM 880,000.00 1,320,710.51
GOV OF BELGIUM 590,000.00 536,250.76
336/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF FINLAND 660,000.00 680,407.86
GOV OF FINLAND 660,000.00 667,929.24
GOV OF FINLAND 610,000.00 649,550.57
GOV OF FINLAND 460,000.00 468,652.14
GOV OF FINLAND 520,000.00 607,257.04
GOV OF FINLAND 670,000.00 707,554.17
GOV OF FINLAND 840,000.00 878,843.28
GOV OF FINLAND 500,000.00 511,594.80
GOV OF FINLAND 910,000.00 959,809.30
GOV OF FINLAND 470,000.00 568,734.31
GOV OF FINLAND 510,000.00 539,398.95
GOV OF FINLAND 1,240,000.00 1,315,751.60
GOV OF FINLAND 360,000.00 365,559.84
GOV OF FINLAND 490,000.00 531,909.21
GOV OF FINLAND 870,000.00 889,507.14
GOV OF FINLAND 390,000.00 444,144.87
GOV OF FINLAND 580,000.00 580,486.62
GOV OF FINLAND 470,000.00 476,617.13
GOV OF FINLAND 680,000.00 1,023,957.60
GOV OF FINLAND 470,000.00 608,803.69
GOV OF FINLAND 440,000.00 421,096.28
GOV OF FRANCE 2,120,000.00 2,139,637.56
GOV OF FRANCE 6,190,000.00 6,247,851.74
GOV OF FRANCE 6,720,000.00 6,961,200.96
GOV OF FRANCE 4,330,000.00 4,734,305.09
GOV OF FRANCE 4,100,000.00 4,160,086.30
GOV OF FRANCE 5,420,000.00 5,502,776.93
GOV OF FRANCE 4,180,000.00 4,480,011.55
GOV OF FRANCE 4,620,000.00 4,945,455.90
GOV OF FRANCE 6,150,000.00 6,264,953.31
GOV OF FRANCE 5,250,000.00 5,444,239.50
GOV OF FRANCE 3,250,000.00 4,091,343.75
GOV OF FRANCE 5,060,000.00 5,367,172.36
GOV OF FRANCE 5,240,000.00 5,347,710.80
GOV OF FRANCE 5,800,000.00 6,823,717.40
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF FRANCE 5,000,000.00 5,219,045.00
GOV OF FRANCE 5,010,000.00 5,184,623.55
GOV OF FRANCE 1,830,000.00 1,867,990.80
GOV OF FRANCE 4,950,000.00 5,335,397.10
GOV OF FRANCE 6,110,000.00 7,257,409.12
GOV OF FRANCE 6,360,000.00 6,809,313.64
GOV OF FRANCE 6,480,000.00 6,954,880.32
GOV OF FRANCE 4,750,000.00 6,801,491.75
GOV OF FRANCE 5,230,000.00 5,521,499.28
GOV OF FRANCE 5,340,000.00 5,421,985.02
GOV OF FRANCE 5,930,000.00 7,291,246.32
GOV OF FRANCE 6,430,000.00 6,487,763.88
GOV OF FRANCE 7,080,000.00 8,136,382.01
GOV OF FRANCE 5,580,000.00 5,580,200.88
GOV OF FRANCE 4,140,000.00 6,747,178.24
GOV OF FRANCE 4,660,000.00 5,288,531.48
GOV OF FRANCE 3,510,000.00 5,660,308.12
GOV OF FRANCE 5,210,000.00 5,953,029.36
GOV OF FRANCE 3,480,000.00 5,629,317.60
GOV OF FRANCE 3,580,000.00 4,479,185.02
GOV OF FRANCE 2,920,000.00 2,965,759.32
GOV OF FRANCE 4,280,000.00 7,583,532.54
GOV OF FRANCE 1,510,000.00 1,514,647.17
GOV OF FRANCE 3,150,000.00 5,078,020.50
GOV OF FRANCE 3,700,000.00 5,013,648.00
GOV OF FRANCE 3,950,000.00 4,863,153.10
GOV OF FRANCE 3,760,000.00 3,848,585.60
GOV OF FRANCE 1,100,000.00 1,116,758.50
GOV OF FRANCE 2,370,000.00 4,732,423.11
GOV OF FRANCE 2,040,000.00 4,290,953.11
GOV OF FRANCE 1,790,000.00 2,436,190.00
GOV OF FRANCE 1,110,000.00 956,108.49
GOV OF GERMANY 2,110,000.00 2,125,474.74
GOV OF GERMANY 2,340,000.00 2,402,549.37
GOV OF GERMANY 2,130,000.00 2,149,437.52
338/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF GERMANY 2,460,000.00 2,485,018.20
GOV OF GERMANY 2,510,000.00 2,591,883.73
GOV OF GERMANY 1,810,000.00 1,829,960.68
GOV OF GERMANY 2,650,000.00 2,773,891.47
GOV OF GERMANY 1,460,000.00 1,478,957.07
GOV OF GERMANY 2,500,000.00 2,535,527.50
GOV OF GERMANY 1,300,000.00 1,318,658.90
GOV OF GERMANY 3,730,000.00 3,935,802.75
GOV OF GERMANY 3,130,000.00 3,184,629.75
GOV OF GERMANY 2,940,000.00 3,101,626.50
GOV OF GERMANY 2,810,000.00 2,941,822.72
GOV OF GERMANY 2,760,000.00 2,817,882.72
GOV OF GERMANY 2,940,000.00 3,054,727.62
GOV OF GERMANY 2,450,000.00 2,507,334.90
GOV OF GERMANY 4,000,000.00 4,250,020.00
GOV OF GERMANY 3,320,000.00 3,406,535.80
GOV OF GERMANY 350,000.00 359,830.41
GOV OF GERMANY 3,660,000.00 3,838,136.59
GOV OF GERMANY 2,980,000.00 3,063,735.02
GOV OF GERMANY 3,670,000.00 3,780,980.80
GOV OF GERMANY 2,590,000.00 2,665,962.87
GOV OF GERMANY 3,490,000.00 3,644,219.61
GOV OF GERMANY 1,680,000.00 2,362,982.16
GOV OF GERMANY 3,790,000.00 4,024,350.48
GOV OF GERMANY 2,810,000.00 2,905,043.46
GOV OF GERMANY 1,730,000.00 2,401,509.88
GOV OF GERMANY 3,640,000.00 3,880,862.44
GOV OF GERMANY 1,630,000.00 2,214,434.87
GOV OF GERMANY 3,220,000.00 3,391,130.12
GOV OF GERMANY 2,520,000.00 2,609,597.33
GOV OF GERMANY 3,160,000.00 3,336,286.92
GOV OF GERMANY 3,380,000.00 3,508,051.30
GOV OF GERMANY 1,150,000.00 1,795,748.00
GOV OF GERMANY 3,040,000.00 3,157,917.33
GOV OF GERMANY 4,220,000.00 4,383,989.20
339/523
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF GERMANY 700,000.00 731,097.50
GOV OF GERMANY 2,070,000.00 3,225,458.47
GOV OF GERMANY 3,490,000.00 3,620,690.03
GOV OF GERMANY 3,830,000.00 3,964,467.47
GOV OF GERMANY 750,000.00 778,677.00
GOV OF GERMANY 2,850,000.00 4,735,567.67
GOV OF GERMANY 3,260,000.00 3,357,744.58
GOV OF GERMANY 2,320,000.00 2,383,393.28
GOV OF GERMANY 3,160,000.00 5,256,173.36
GOV OF GERMANY 2,360,000.00 4,281,910.84
GOV OF GERMANY 2,430,000.00 4,752,506.52
GOV OF GERMANY 2,450,000.00 4,247,493.95
GOV OF GERMANY 3,460,000.00 5,622,884.06
GOV OF GERMANY 3,840,000.00 6,418,694.40
GOV OF GERMANY 3,580,000.00 4,891,887.42
GOV OF GERMANY 4,260,000.00 4,356,949.08
GOV OF GERMANY 980,000.00 995,933.82
GOV OF IRELAND 890,000.00 941,520.76
GOV OF IRELAND 920,000.00 1,005,116.18
GOV OF IRELAND 1,350,000.00 1,613,592.90
GOV OF IRELAND 1,370,000.00 1,459,201.64
GOV OF IRELAND 1,050,000.00 1,080,310.87
GOV OF IRELAND 890,000.00 956,948.47
GOV OF IRELAND 1,260,000.00 1,378,087.45
GOV OF IRELAND 1,160,000.00 1,408,604.24
GOV OF IRELAND 1,080,000.00 1,103,134.68
GOV OF IRELAND 760,000.00 859,122.24
GOV OF IRELAND 1,150,000.00 1,143,194.06
GOV OF IRELAND 700,000.00 790,219.21
GOV OF IRELAND 590,000.00 600,354.50
GOV OF IRELAND 730,000.00 878,853.04
GOV OF IRELAND 460,000.00 465,479.52
GOV OF IRELAND 1,210,000.00 1,608,956.36
GOV OF IRELAND 850,000.00 1,030,778.00
GOV OF ITALY 1,790,000.00 1,800,709.57
340/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 1,830,000.00 1,861,684.62
GOV OF ITALY 2,290,000.00 2,330,964.20
GOV OF ITALY 1,940,000.00 2,074,851.72
GOV OF ITALY 2,320,000.00 2,358,444.94
GOV OF ITALY 2,510,000.00 2,723,957.42
GOV OF ITALY 2,260,000.00 2,287,440.92
GOV OF ITALY 2,490,000.00 2,616,267.90
GOV OF ITALY 2,210,000.00 2,251,769.00
GOV OF ITALY 4,870,000.00 4,897,457.06
GOV OF ITALY 1,520,000.00 1,527,209.65
GOV OF ITALY 1,980,000.00 2,189,365.20
GOV OF ITALY 2,070,000.00 2,079,627.57
GOV OF ITALY 1,900,000.00 1,995,174.80
GOV OF ITALY 2,020,000.00 2,118,949.70
GOV OF ITALY 1,350,000.00 1,354,090.50
GOV OF ITALY 2,190,000.00 2,422,950.30
GOV OF ITALY 2,050,000.00 2,143,554.00
GOV OF ITALY 2,030,000.00 2,186,939.30
GOV OF ITALY 3,110,000.00 3,151,201.28
GOV OF ITALY 2,350,000.00 2,733,270.90
GOV OF ITALY 2,400,000.00 2,520,847.20
GOV OF ITALY 2,260,000.00 2,378,613.84
GOV OF ITALY 2,010,000.00 2,141,148.48
GOV OF ITALY 2,340,000.00 2,564,553.42
GOV OF ITALY 2,310,000.00 2,487,027.54
GOV OF ITALY 2,400,000.00 2,437,641.60
GOV OF ITALY 2,660,000.00 3,152,863.42
GOV OF ITALY 3,430,000.00 3,405,538.95
GOV OF ITALY 2,400,000.00 2,552,882.40
GOV OF ITALY 2,170,000.00 2,360,574.82
GOV OF ITALY 1,800,000.00 1,780,128.00
GOV OF ITALY 3,120,000.00 3,276,147.88
GOV OF ITALY 2,280,000.00 2,344,539.96
GOV OF ITALY 2,580,000.00 2,841,527.89
GOV OF ITALY 2,000,000.00 2,186,516.00
341/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 3,910,000.00 4,030,952.72
GOV OF ITALY 2,580,000.00 3,493,334.96
GOV OF ITALY 3,190,000.00 3,490,364.02
GOV OF ITALY 2,590,000.00 2,550,232.10
GOV OF ITALY 2,210,000.00 2,202,658.38
GOV OF ITALY 2,660,000.00 3,400,261.50
GOV OF ITALY 2,550,000.00 2,941,353.60
GOV OF ITALY 500,000.00 493,318.00
GOV OF ITALY 2,640,000.00 3,102,497.90
GOV OF ITALY 3,280,000.00 4,445,272.48
GOV OF ITALY 3,490,000.00 4,266,300.93
GOV OF ITALY 2,770,000.00 2,901,245.37
GOV OF ITALY 2,810,000.00 2,840,457.59
GOV OF ITALY 2,620,000.00 2,798,170.48
GOV OF ITALY 2,810,000.00 2,808,892.86
GOV OF ITALY 3,850,000.00 5,641,662.95
GOV OF ITALY 2,300,000.00 2,227,600.83
GOV OF ITALY 2,180,000.00 2,171,567.76
GOV OF ITALY 2,790,000.00 2,968,905.96
GOV OF ITALY 1,000,000.00 988,778.00
GOV OF ITALY 2,530,000.00 3,787,706.01
GOV OF ITALY 2,550,000.00 2,920,280.40
GOV OF ITALY 2,740,000.00 3,969,402.38
GOV OF ITALY 1,870,000.00 2,347,105.44
GOV OF ITALY 1,660,000.00 1,698,067.12
GOV OF ITALY 1,810,000.00 2,038,031.04
GOV OF ITALY 3,090,000.00 4,211,780.29
GOV OF ITALY 1,770,000.00 1,673,508.45
GOV OF ITALY 2,110,000.00 2,594,964.51
GOV OF ITALY 2,270,000.00 3,516,525.10
GOV OF ITALY 1,800,000.00 2,255,238.00
GOV OF ITALY 2,430,000.00 3,819,503.16
GOV OF ITALY 2,710,000.00 2,813,129.05
GOV OF ITALY 1,910,000.00 3,036,059.60
GOV OF ITALY 2,040,000.00 1,978,158.00
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 2,030,000.00 2,649,377.14
GOV OF ITALY 2,250,000.00 2,691,052.19
GOV OF ITALY 2,080,000.00 2,820,633.71
GOV OF ITALY 1,590,000.00 2,307,780.06
GOV OF ITALY 1,870,000.00 2,132,226.36
GOV OF ITALY 1,840,000.00 1,794,404.80
GOV OF ITALY 1,260,000.00 1,463,479.92
GOV OF ITALY 560,000.00 548,280.54
GOV OF NETHERLANDS 1,490,000.00 1,564,776.83
GOV OF NETHERLANDS 2,140,000.00 2,226,986.28
GOV OF NETHERLANDS 1,830,000.00 1,857,001.65
GOV OF NETHERLANDS 1,970,000.00 2,108,077.30
GOV OF NETHERLANDS 2,360,000.00 2,434,080.40
GOV OF NETHERLANDS 2,360,000.00 2,479,713.36
GOV OF NETHERLANDS 1,910,000.00 1,960,725.78
GOV OF NETHERLANDS 1,950,000.00 2,089,893.00
GOV OF NETHERLANDS 1,490,000.00 2,043,749.56
GOV OF NETHERLANDS 1,990,000.00 2,150,873.59
GOV OF NETHERLANDS 840,000.00 861,833.28
GOV OF NETHERLANDS 1,400,000.00 1,466,508.40
GOV OF NETHERLANDS 1,610,000.00 1,652,149.80
GOV OF NETHERLANDS 1,250,000.00 1,277,117.50
GOV OF NETHERLANDS 2,200,000.00 2,862,334.20
GOV OF NETHERLANDS 1,940,000.00 3,153,473.88
GOV OF NETHERLANDS 1,220,000.00 1,226,185.40
GOV OF NETHERLANDS 1,200,000.00 1,326,156.00
GOV OF NETHERLANDS 2,280,000.00 4,035,180.48
GOV OF NETHERLANDS 2,550,000.00 4,330,124.40
GOV OF NETHERLANDS 1,200,000.00 1,176,294.00
GOV OF SPAIN 2,270,000.00 2,426,403.00
GOV OF SPAIN 2,860,000.00 2,883,991.36
GOV OF SPAIN 2,810,000.00 2,853,476.32
GOV OF SPAIN 2,590,000.00 2,837,207.73
GOV OF SPAIN 1,790,000.00 1,997,378.66
GOV OF SPAIN 2,750,000.00 3,038,106.50
343/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF SPAIN 2,220,000.00 2,245,130.40
GOV OF SPAIN 2,420,000.00 2,466,130.04
GOV OF SPAIN 3,310,000.00 3,624,251.40
GOV OF SPAIN 2,470,000.00 2,503,554.95
GOV OF SPAIN 2,940,000.00 3,143,509.74
GOV OF SPAIN 2,610,000.00 3,092,641.20
GOV OF SPAIN 2,870,000.00 3,153,590.44
GOV OF SPAIN 2,690,000.00 2,722,411.81
GOV OF SPAIN 2,870,000.00 3,152,941.82
GOV OF SPAIN 2,490,000.00 3,208,718.58
GOV OF SPAIN 3,060,000.00 3,295,001.88
GOV OF SPAIN 1,130,000.00 1,138,980.11
GOV OF SPAIN 2,670,000.00 2,912,986.02
GOV OF SPAIN 2,490,000.00 2,615,366.52
GOV OF SPAIN 2,790,000.00 3,042,121.14
GOV OF SPAIN 1,610,000.00 1,611,568.14
GOV OF SPAIN 3,230,000.00 3,523,456.79
GOV OF SPAIN 2,990,000.00 3,270,312.50
GOV OF SPAIN 2,040,000.00 2,763,006.60
GOV OF SPAIN 2,640,000.00 3,772,761.96
GOV OF SPAIN 2,730,000.00 3,007,311.48
GOV OF SPAIN 3,320,000.00 3,446,306.08
GOV OF SPAIN 2,720,000.00 2,793,276.80
GOV OF SPAIN 2,890,000.00 3,322,563.64
GOV OF SPAIN 2,870,000.00 3,124,043.79
GOV OF SPAIN 2,760,000.00 2,708,626.99
GOV OF SPAIN 2,390,000.00 2,419,265.55
GOV OF SPAIN 2,650,000.00 4,142,236.20
GOV OF SPAIN 2,270,000.00 2,746,677.30
GOV OF SPAIN 2,720,000.00 3,147,211.36
GOV OF SPAIN 2,610,000.00 3,947,768.55
GOV OF SPAIN 1,900,000.00 1,915,393.22
GOV OF SPAIN 2,070,000.00 3,550,056.83
GOV OF SPAIN 2,340,000.00 2,459,865.56
GOV OF SPAIN 2,470,000.00 4,199,525.36
344/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF SPAIN 760,000.00 771,676.64
GOV OF SPAIN 1,740,000.00 3,255,785.51
GOV OF SPAIN 2,330,000.00 3,301,484.18
GOV OF SPAIN 1,860,000.00 2,569,917.36
GOV OF SPAIN 2,570,000.00 2,482,324.45
GOV OF SPAIN 1,770,000.00 2,849,907.09
GOV OF SPAIN 590,000.00 557,888.66
786,400,000.00 910,740,370.23
ユーロ 小計
(116,684,056,233)
英ポンド UK TREASURY 3,920,000.00 3,915,766.40
UK TREASURY 2,390,000.00 2,408,386.27
UK TREASURY 1,950,000.00 2,015,061.54
UK TREASURY 3,730,000.00 3,706,697.19
UK TREASURY 1,920,000.00 1,949,997.31
UK TREASURY 1,330,000.00 1,415,141.28
UK TREASURY 1,420,000.00 1,409,676.60
UK TREASURY 1,040,000.00 1,192,586.72
UK TREASURY 2,500,000.00 2,521,145.00
UK TREASURY 1,250,000.00 1,322,407.50
UK TREASURY 2,160,000.00 2,131,395.55
UK TREASURY 1,470,000.00 1,539,815.59
UK TREASURY 2,110,000.00 2,092,610.22
UK TREASURY 1,610,000.00 1,676,251.50
UK TREASURY 1,480,000.00 1,802,637.63
UK TREASURY 1,520,000.00 1,482,096.06
UK TREASURY 1,520,000.00 1,630,370.84
UK TREASURY 1,210,000.00 1,660,906.50
UK TREASURY 830,000.00 822,319.26
UK TREASURY 1,590,000.00 1,620,702.90
UK TREASURY 2,660,000.00 2,589,377.00
UK TREASURY 1,430,000.00 1,938,233.44
UK TREASURY 3,150,000.00 3,004,627.50
UK TREASURY 2,060,000.00 2,783,781.00
UK TREASURY 1,320,000.00 1,331,959.20
UK TREASURY 1,350,000.00 1,946,443.50
345/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 2,780,000.00 2,674,165.40
UK TREASURY 1,900,000.00 2,758,629.00
UK TREASURY 2,310,000.00 2,586,206.70
UK TREASURY 1,710,000.00 2,753,732.70
UK TREASURY 850,000.00 873,630.00
UK TREASURY 1,680,000.00 2,601,893.28
UK TREASURY 1,520,000.00 2,401,448.00
UK TREASURY 2,880,000.00 3,040,992.00
UK TREASURY 2,170,000.00 3,659,379.50
UK TREASURY 2,560,000.00 3,744,653.31
UK TREASURY 2,410,000.00 3,697,132.80
UK TREASURY 1,420,000.00 1,400,012.92
UK TREASURY 1,860,000.00 3,237,147.72
UK TREASURY 2,310,000.00 2,618,800.80
UK TREASURY 1,320,000.00 1,593,424.80
UK TREASURY 1,500,000.00 2,752,200.00
UK TREASURY 1,120,000.00 1,055,501.44
UK TREASURY 980,000.00 1,074,607.24
UK TREASURY 1,350,000.00 2,404,993.68
UK TREASURY 700,000.00 832,588.11
UK TREASURY 1,790,000.00 2,201,717.90
UK TREASURY 1,890,000.00 3,834,006.75
UK TREASURY 2,330,000.00 3,045,530.88
UK TREASURY 1,410,000.00 2,956,987.14
UK TREASURY 1,720,000.00 1,620,412.00
UK TREASURY 1,750,000.00 2,978,237.50
UK TREASURY 1,830,000.00 3,935,140.50
UK TREASURY 1,450,000.00 2,127,576.87
98,420,000.00 122,371,142.44
英ポンド 小計
(18,350,776,520)
スウェーデンクローナ GOV OF SWEDEN 12,400,000.00 12,822,279.52
GOV OF SWEDEN 9,680,000.00 10,576,280.88
GOV OF SWEDEN 9,470,000.00 9,981,143.25
GOV OF SWEDEN 7,110,000.00 7,463,975.61
GOV OF SWEDEN 8,240,000.00 8,726,654.40
GOV OF SWEDEN 6,300,000.00 6,314,014.97
346/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF SWEDEN 4,350,000.00 5,322,681.75
GOV OF SWEDEN 5,360,000.00 8,247,079.84
62,910,000.00 69,454,110.22
スウェーデンクローナ 小計
(870,260,001)
ノルウェークローネ GOV OF NORWAY 9,520,000.00 9,651,238.90
GOV OF NORWAY 7,370,000.00 7,667,305.80
GOV OF NORWAY 6,490,000.00 6,581,249.40
GOV OF NORWAY 3,380,000.00 3,398,570.39
GOV OF NORWAY 7,630,000.00 7,760,549.30
GOV OF NORWAY 3,330,000.00 3,443,852.70
GOV OF NORWAY 5,420,000.00 5,534,714.30
GOV OF NORWAY 5,980,000.00 5,933,864.30
GOV OF NORWAY 3,510,000.00 3,442,783.50
52,630,000.00 53,414,128.59
ノルウェークローネ 小計
(674,086,302)
デンマーククローネ GOV OF DENMARK 6,620,000.00 6,893,942.22
GOV OF DENMARK 4,310,000.00 4,379,434.10
GOV OF DENMARK 6,640,000.00 7,226,424.88
GOV OF DENMARK 8,370,000.00 8,791,136.55
GOV OF DENMARK 11,550,000.00 12,224,289.00
GOV OF DENMARK 5,860,000.00 5,916,339.20
GOV OF DENMARK 13,990,000.00 25,508,085.91
GOV OF DENMARK 5,800,000.00 6,007,060.00
63,140,000.00 76,946,711.86
デンマーククローネ 小計
(1,325,791,845)
ポーランドズロチ GOV OF POLAND 5,650,000.00 5,641,424.42
GOV OF POLAND 4,140,000.00 4,222,800.00
GOV OF POLAND 3,910,000.00 3,866,544.65
GOV OF POLAND 3,560,000.00 3,486,381.69
GOV OF POLAND 3,450,000.00 3,194,474.02
GOV OF POLAND 4,450,000.00 4,465,716.06
GOV OF POLAND 5,820,000.00 5,646,130.41
GOV OF POLAND 1,490,000.00 1,298,684.00
GOV OF POLAND 5,090,000.00 4,902,011.03
GOV OF POLAND 4,420,000.00 4,314,141.00
347/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF POLAND 1,120,000.00 1,313,368.00
GOV OF POLAND 5,800,000.00 5,634,410.00
GOV OF POLAND 3,810,000.00 3,275,631.11
52,710,000.00 51,261,716.39
ポーランドズロチ 小計
(1,426,054,814)
オーストラリアドル GOV OF AUSTRALIA 2,500,000.00 2,673,925.50
GOV OF AUSTRALIA 1,610,000.00 1,688,215.57
GOV OF AUSTRALIA 2,990,000.00 2,929,447.71
GOV OF AUSTRALIA 2,340,000.00 2,503,001.35
GOV OF AUSTRALIA 2,100,000.00 2,018,870.90
GOV OF AUSTRALIA 2,200,000.00 2,474,501.26
GOV OF AUSTRALIA 2,490,000.00 2,391,738.61
GOV OF AUSTRALIA 2,280,000.00 2,674,339.68
GOV OF AUSTRALIA 2,310,000.00 2,480,383.52
GOV OF AUSTRALIA 1,860,000.00 1,944,729.51
GOV OF AUSTRALIA 1,430,000.00 1,544,120.86
GOV OF AUSTRALIA 2,270,000.00 2,536,702.75
GOV OF AUSTRALIA 2,290,000.00 2,486,043.92
GOV OF AUSTRALIA 3,000,000.00 3,207,168.30
GOV OF AUSTRALIA 3,240,000.00 3,062,743.48
GOV OF AUSTRALIA 2,860,000.00 2,817,930.24
GOV OF AUSTRALIA 3,680,000.00 3,452,618.32
GOV OF AUSTRALIA 2,670,000.00 2,555,756.83
GOV OF AUSTRALIA 2,440,000.00 2,446,799.79
GOV OF AUSTRALIA 1,970,000.00 2,535,140.79
GOV OF AUSTRALIA 1,000,000.00 1,102,329.80
GOV OF AUSTRALIA 1,370,000.00 1,678,981.99
GOV OF AUSTRALIA 1,230,000.00 1,423,149.84
GOV OF AUSTRALIA 1,690,000.00 1,816,967.32
GOV OF AUSTRALIA 1,610,000.00 1,800,083.04
GOV OF AUSTRALIA 2,040,000.00 1,771,567.80
57,470,000.00 60,017,258.68
オーストラリアドル 小計
(4,861,998,125)
シンガポールドル GOV OF SINGAPORE 1,100,000.00 1,113,750.99
GOV OF SINGAPORE 910,000.00 937,954.19
GOV OF SINGAPORE 710,000.00 726,617.55
348/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF SINGAPORE 1,090,000.00 1,148,849.53
GOV OF SINGAPORE 870,000.00 906,279.00
GOV OF SINGAPORE 700,000.00 680,890.00
GOV OF SINGAPORE 820,000.00 848,536.00
GOV OF SINGAPORE 870,000.00 958,740.00
GOV OF SINGAPORE 620,000.00 660,362.00
GOV OF SINGAPORE 790,000.00 857,229.00
GOV OF SINGAPORE 1,200,000.00 1,309,200.00
GOV OF SINGAPORE 330,000.00 327,965.64
GOV OF SINGAPORE 710,000.00 819,837.00
GOV OF SINGAPORE 930,000.00 965,381.85
GOV OF SINGAPORE 380,000.00 403,750.00
GOV OF SINGAPORE 620,000.00 697,286.10
GOV OF SINGAPORE 890,000.00 1,007,925.00
GOV OF SINGAPORE 890,000.00 857,070.00
GOV OF SINGAPORE 280,000.00 273,093.80
14,710,000.00 15,500,717.65
シンガポールドル 小計
(1,288,574,658)
マレーシアリンギット GOV OF MALAYSIA 2,600,000.00 2,640,883.70
GOV OF MALAYSIA 820,000.00 837,335.04
GOV OF MALAYSIA 1,530,000.00 1,568,831.09
GOV OF MALAYSIA 1,560,000.00 1,590,222.34
GOV OF MALAYSIA 1,470,000.00 1,523,323.95
GOV OF MALAYSIA 1,260,000.00 1,305,238.78
GOV OF MALAYSIA 730,000.00 754,819.70
GOV OF MALAYSIA 3,030,000.00 3,147,204.03
GOV OF MALAYSIA 1,510,000.00 1,592,958.34
GOV OF MALAYSIA 1,190,000.00 1,231,229.33
GOV OF MALAYSIA 2,960,000.00 3,064,178.97
GOV OF MALAYSIA 700,000.00 724,257.66
GOV OF MALAYSIA 1,790,000.00 1,815,989.18
GOV OF MALAYSIA 1,890,000.00 1,956,623.63
GOV OF MALAYSIA 3,130,000.00 3,181,280.35
GOV OF MALAYSIA 2,460,000.00 2,523,161.97
GOV OF MALAYSIA 1,690,000.00 1,803,424.00
349/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOV OF MALAYSIA 1,850,000.00 1,716,570.04
GOV OF MALAYSIA 1,730,000.00 1,810,535.47
GOV OF MALAYSIA 1,410,000.00 1,422,094.83
GOV OF MALAYSIA 1,100,000.00 1,184,690.87
GOV OF MALAYSIA 2,100,000.00 2,091,248.03
GOV OF MALAYSIA 2,360,000.00 2,455,690.68
GOV OF MALAYSIA 1,610,000.00 1,749,498.45
GOV OF MALAYSIA 890,000.00 972,848.40
GOV OF MALAYSIA 2,730,000.00 2,602,765.62
GOV OF MALAYSIA 860,000.00 934,147.30
GOV OF MALAYSIA 1,180,000.00 1,242,189.42
GOV OF MALAYSIA 1,280,000.00 1,389,910.27
GOV OF MALAYSIA 2,270,000.00 2,232,314.59
51,690,000.00 53,065,466.03
マレーシアリンギット 小計
(1,427,068,351)
中国元 GOV OF CHINA 7,000,000.00 7,009,487.80
GOV OF CHINA 3,820,000.00 3,812,458.17
GOV OF CHINA 8,600,000.00 8,661,756.60
GOV OF CHINA 4,300,000.00 4,286,046.50
GOV OF CHINA 7,800,000.00 7,628,497.50
GOV OF CHINA 8,300,000.00 8,293,028.00
GOV OF CHINA 8,200,000.00 8,215,662.00
GOV OF CHINA 5,470,000.00 5,612,175.14
GOV OF CHINA 5,200,000.00 5,088,028.92
GOV OF CHINA 5,500,000.00 5,653,642.50
GOV OF CHINA 4,220,000.00 4,491,524.92
GOV OF CHINA 3,600,000.00 3,788,602.20
72,010,000.00 72,540,910.25
中国元 小計
(1,290,626,112)
イスラエルシュケル GOV OF ISRAEL 1,720,000.00 1,741,242.00
GOV OF ISRAEL 2,150,000.00 2,332,642.50
GOV OF ISRAEL 2,310,000.00 2,314,851.00
GOV OF ISRAEL 2,470,000.00 2,541,753.50
GOV OF ISRAEL 2,370,000.00 2,628,685.50
GOV OF ISRAEL 900,000.00 905,625.00
GOV OF ISRAEL 3,390,000.00 3,425,425.50
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GOV OF ISRAEL 1,840,000.00 1,946,260.00
GOV OF ISRAEL 860,000.00 870,578.00
GOV OF ISRAEL 1,970,000.00 2,538,640.50
GOV OF ISRAEL 2,350,000.00 2,568,667.50
GOV OF ISRAEL 2,190,000.00 2,442,945.00
GOV OF ISRAEL 3,290,000.00 3,334,579.50
GOV OF ISRAEL 2,130,000.00 2,092,405.50
GOV OF ISRAEL 2,430,000.00 4,061,137.50
GOV OF ISRAEL 3,070,000.00 4,148,337.50
35,440,000.00 39,893,776.00
イスラエルシュケル 小計
(1,460,267,787)
300,496,162,992
合計
(300,496,162,992)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 253銘柄 100.0 % 47.7 %
カナダドル 国債証券 36銘柄 100.0 % 1.9 %
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.7 %
ユーロ 国債証券 342銘柄 100.0 % 38.8 %
英ポンド 国債証券 54銘柄 100.0 % 6.1 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.4 %
ポーランドズロチ 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.5 %
オーストラリアドル 国債証券 26銘柄 100.0 % 1.6 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 30銘柄 100.0 % 0.5 %
中国元 国債証券 12銘柄 100.0 % 0.4 %
イスラエルシュケル 国債証券 16銘柄 100.0 % 0.5 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM新興国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金 14,769,483
コール・ローン 52,768,026
7,055,924,470
投資信託受益証券
7,123,461,979
流動資産合計
7,123,461,979
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 104,387
未払金 41,021,274
未払解約金 1,020,000
143
未払利息
42,145,804
流動負債合計
42,145,804
負債合計
純資産の部
元本等
元本 6,641,823,507
剰余金
439,492,668
剰余金又は欠損金(△)
7,081,316,175
元本等合計
7,081,316,175
純資産合計
7,123,461,979
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年12月10日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年12月11日
期首元本額 4,438,908,043円
期中追加設定元本額 4,374,881,002円
期中一部解約元本額 2,171,965,538円
期末元本額 6,641,823,507円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 1,022,596,196円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 789,732,568円
りそなラップ型ファンド(成長型) 472,171,777円
DCりそな グローバルバランス 17,710,542円
つみたてバランスファンド 864,464,653円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 252,335,789円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 146,524,902円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 97,778,535円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 32,168,214円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 19,985,004円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 10,623,151円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 19,079,322円
リスクコントロール・オープン 3,482,129円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 121,678,978円
九州SDGs・グローバルバランス 44,163,397円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド 97,810,785円
FWりそな新興国債券インデックスファンド 1,337,326,732円
Smart-i 8資産バランス 安定型 48,143,705円
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Smart-i 8資産バランス 安定成長型 134,543,868円
Smart-i 8資産バランス 成長型 155,730,205円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 162,027,857円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 302,432,169円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 181,899,203円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 131,256,692円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 149,314,514円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 25,598,615円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 1,081,653円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 55,338円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 54,083円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 52,931円
資家専用)
2. 計算日における受益権の総数
6,641,823,507口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0662円
(10,000口当たり純資産額) (10,662円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年12月10日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年12月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2021年12月10日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年12月10日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △745,463,980
合計 △745,463,980
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2021年12月10日現在) (単位:円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 41,144,460 - 41,040,073 △104,387
米ドル 41,144,460 - 41,040,073 △104,387
合計 41,144,460 - 41,040,073 △104,387
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 米ドル ISHARES JPM EM LCL GOV BND 848,347 43,655,936.62
益証券
VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL 648,032 18,527,234.88
1,496,379 62,183,171.50
米ドル 小計
(7,055,924,470)
7,055,924,470
合計
(7,055,924,470)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入投資信託
合計金額に
通貨 銘柄数
受益証券
対する比率
時価比率
米ドル 投資信託受益証券 2銘柄 100.0 % 100.0 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM先進国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金 8,676,672,029
コール・ローン 586,490,416
株式 111,593,132,310
投資証券 2,654,014,069
派生商品評価勘定 390,132,705
未収入金 2,314,986
未収配当金 128,473,149
3,380,443,944
差入委託証拠金
127,411,673,608
流動資産合計
127,411,673,608
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 16,149,468
未払解約金 941,449,000
1,590
未払利息
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年12月10日現在
957,600,058
流動負債合計
957,600,058
負債合計
純資産の部
元本等
元本 61,910,099,032
剰余金
64,543,974,518
剰余金又は欠損金(△)
126,454,073,550
元本等合計
126,454,073,550
純資産合計
127,411,673,608
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年12月10日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年12月11日
期首元本額 49,679,839,868円
期中追加設定元本額 58,916,524,548円
期中一部解約元本額 46,686,265,384円
期末元本額 61,910,099,032円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 1,391,284,001円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 5,615,939,537円
りそなラップ型ファンド(成長型) 6,237,916,362円
DCりそな グローバルバランス 23,643,788円
つみたてバランスファンド 1,860,335,490円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 1,635,134,652円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 923,944,216円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 622,209,190円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 207,082,436円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 128,407,588円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 68,166,171円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 119,986,571円
リスクコントロール・オープン 47,283,125円
FWりそな先進国株式アクティブファンド 119,629,324円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド 394,633,469円
FWりそな先進国株式インデックスファンド 25,275,239,710円
Smart-i 先進国株式インデックス 7,425,398,040円
Smart-i 8資産バランス 安定型 309,698,732円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 848,686,922円
Smart-i 8資産バランス 成長型 975,565,986円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 1,032,036,365円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 1,910,035,155円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 1,127,569,872円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 830,871,122円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 943,482,020円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 159,058,215円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 5,178,678円
りそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用) 283,265,003円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 588,547,688円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 798,556,327円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 146,303円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 485,740円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 681,234円
資家専用)
2. 計算日における受益権の総数
61,910,099,032口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.0425円
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(10,000口当たり純資産額) (20,425円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年12月10日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年12月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2021年12月10日現在
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年12月10日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 13,633,270,034
投資証券 455,145,029
合計 14,088,415,063
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2021年12月10日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 11,914,799,543 - 12,286,821,621 372,022,078
合計 11,914,799,543 - 12,286,821,621 372,022,078
(注)時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
(2021年12月10日現在) (単位:円)
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区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 337,952,508 - 337,700,732 △251,776
米ドル 247,488,526 - 247,349,732 △138,794
カナダドル 13,022,841 - 12,939,394 △83,447
ユーロ 5,124,388 - 5,125,112 724
英ポンド 24,806,380 - 24,742,789 △63,591
スイスフラン 18,185,047 - 18,181,266 △3,781
スウェーデンク
7,846,228 - 7,869,432 23,204
ローナ
デンマーククロー
6,905,592 - 6,909,230 3,638
ネ
オーストラリアド
10,680,388 - 10,693,003 12,615
ル
香港ドル 2,562,912 - 2,560,800 △2,112
シンガポールドル 1,330,206 - 1,329,974 △232
売建 601,229,830 - 599,016,895 2,212,935
米ドル 455,240,000 - 453,857,600 1,382,400
カナダドル 17,084,230 - 16,955,068 129,162
ユーロ 49,034,060 - 48,687,386 346,674
英ポンド 27,045,180 - 26,992,134 53,046
スイスフラン 22,245,300 - 22,112,208 133,092
スウェーデンク
7,305,680 - 7,267,922 37,758
ローナ
デンマーククロー
4,164,480 - 4,135,200 29,280
ネ
オーストラリアド
13,856,700 - 13,771,377 85,323
ル
香港ドル 5,254,200 - 5,238,000 16,200
合計 939,182,338 - 936,717,627 1,961,159
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
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・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル BAKER HUGHES COMPANY
15,178 24.87 377,476.86
CHENIERE ENERGY INC
4,215 102.17 430,646.55
CHEVRON CORP
34,119 118.14 4,030,818.66
CONOCOPHILLIPS 23,383 72.55 1,696,436.65
COTERRA ENERGY INC
14,095 20.82 293,457.90
DEVON ENERGY CORP
11,449 42.32 484,521.68
DIAMONDBACK ENERGY INC
3,151 110.33 347,649.83
EOG RESOURCES INC
10,144 88.88 901,598.72
EXXON MOBIL CORP
74,640 62.61 4,673,210.40
HALLIBURTON CO
15,912 23.49 373,772.88
HESS CORP
5,183 78.75 408,161.25
KINDER MORGAN INC
35,520 16.01 568,675.20
MARATHON PETROLEUM CORP
11,357 63.34 719,352.38
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
16,526 30.24 499,746.24
ONEOK INC
7,921 61.73 488,963.33
PHILLIPS 66
7,637 72.30 552,155.10
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
4,195 183.09 768,062.55
SCHLUMBERGER LTD
24,328 30.62 744,923.36
VALERO ENERGY CORP
6,797 70.31 477,897.07
WILLIAMS COS INC
21,953 26.62 584,388.86
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
3,913 293.18 1,147,213.34
ALBEMARLE CORP
2,101 257.47 540,944.47
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AMCOR PLC
30,404 11.56 351,470.24
AVERY DENNISON CORP
1,524 211.55 322,402.20
BALL CORP
5,635 92.62 521,913.70
CELANESE CORP
1,759 158.62 279,012.58
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
3,978 58.52 232,792.56
CORTEVA INC
12,364 48.03 593,842.92
CROWN HOLDINGS INC
2,078 103.84 215,779.52
DOW INC
12,848 54.39 698,802.72
DUPONT DE NEMOURS INC
9,146 78.64 719,241.44
EASTMAN CHEMICAL CO
2,692 116.25 312,945.00
ECOLAB INC
4,554 230.35 1,049,013.90
FMC CORP
2,253 107.44 242,062.32
FREEPORT-MCMORAN INC
26,009 38.47 1,000,566.23
INTERNATIONAL PAPER CO
6,946 46.17 320,696.82
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
4,311 147.48 635,786.28
LINDE PLC
8,974 332.12 2,980,444.88
LYONDELLBASELL INDU-CL A
4,481 89.95 403,065.95
MARTIN MARIETTA MATERIALS
1,158 427.29 494,801.82
MOSAIC CO/THE
5,552 35.73 198,372.96
NEWMONT CORP
13,779 56.21 774,517.59
NUCOR CORP
5,308 112.89 599,220.12
PACKAGING CORP OF AMERICA
1,870 129.22 241,641.40
PPG INDUSTRIES INC
4,073 164.05 668,175.65
RPM INTERNATIONAL INC
2,344 96.43 226,031.92
SEALED AIR CORP
2,628 63.99 168,165.72
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
4,380 343.87 1,506,150.60
STEEL DYNAMICS INC
3,569 61.06 217,923.14
VULCAN MATERIALS CO
2,241 201.32 451,158.12
WESTROCK CO
5,361 44.04 236,098.44
3M CO
10,000 175.94 1,759,400.00
ALLEGION PLC
1,523 130.89 199,345.47
AMETEK INC
3,972 141.09 560,409.48
BOEING CO/THE
9,870 207.56 2,048,617.20
CARRIER GLOBAL CORP
14,219 55.99 796,121.81
CATERPILLAR INC
9,706 204.13 1,981,285.78
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CUMMINS INC
2,516 219.58 552,463.28
DEERE & CO
5,137 361.92 1,859,183.04
DOVER CORP
2,606 171.62 447,241.72
EATON CORP PLC
7,026 168.59 1,184,513.34
EMERSON ELECTRIC CO
10,598 91.99 974,910.02
FASTENAL CO
9,880 62.81 620,562.80
FORTIVE CORP
5,995 75.14 450,464.30
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
2,548 105.92 269,884.16
GENERAC HOLDINGS INC
1,124 360.64 405,359.36
GENERAL DYNAMICS CORP
4,138 201.93 835,586.34
GENERAL ELECTRIC CO
19,463 97.83 1,904,065.29
HEICO CORP
647 144.17 93,277.99
HEICO CORP-CLASS A
1,342 129.55 173,856.10
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
11,986 206.00 2,469,116.00
HOWMET AEROSPACE INC
5,854 30.85 180,595.90
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
604 185.95 112,313.80
IDEX CORP
1,396 235.35 328,548.60
ILLINOIS TOOL WORKS
5,557 241.61 1,342,626.77
INGERSOLL-RAND INC
6,884 59.92 412,489.28
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
4,100 55.80 228,780.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
12,349 78.98 975,324.02
KORNIT DIGITAL LTD
899 152.02 136,665.98
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
3,531 216.52 764,532.12
LENNOX INTERNATIONAL INC
728 327.91 238,718.48
LOCKHEED MARTIN CORP
4,314 343.60 1,482,290.40
MASCO CORP
4,315 68.44 295,318.60
NORDSON CORP
961 266.23 255,847.03
NORTHROP GRUMMAN CORP
2,635 367.86 969,311.10
OTIS WORLDWIDE CORP
7,016 86.19 604,709.04
OWENS CORNING
1,611 93.25 150,225.75
PACCAR INC
5,970 88.61 529,001.70
PARKER HANNIFIN CORP
2,247 318.32 715,265.04
PENTAIR PLC
2,913 73.40 213,814.20
PLUG POWER INC
8,433 34.42 290,263.86
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
26,144 86.16 2,252,567.04
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ROCKWELL AUTOMATION INC
1,998 346.57 692,446.86
ROPER TECHNOLOGIES INC
1,875 467.82 877,162.50
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
3,195 59.15 188,984.25
SMITH (A.O.) CORP
2,718 82.87 225,240.66
SNAP-ON INC
1,158 214.33 248,194.14
STANLEY BLACK & DECKER INC
2,839 192.00 545,088.00
SUNRUN INC
2,890 42.14 121,784.60
TEXTRON INC
4,227 74.48 314,826.96
TRANE TECHNOLOGIES PLC
4,119 201.65 830,596.35
TRANSDIGM GROUP INC
898 605.64 543,864.72
UNITED RENTALS INC
1,210 356.53 431,401.30
WABTEC CORP
3,299 91.58 302,122.42
WW GRAINGER INC
813 503.55 409,386.15
XYLEM INC
3,290 123.10 404,999.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
2,440 83.54 203,837.60
CINTAS CORP
1,623 449.13 728,937.99
CLARIVATE PLC
5,086 24.45 124,352.70
COPART INC
3,654 148.27 541,778.58
COSTAR GROUP INC
6,783 78.80 534,500.40
EQUIFAX INC
2,089 291.83 609,632.87
IHS MARKIT LTD
6,841 131.18 897,402.38
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
2,482 142.16 352,841.12
LEIDOS HOLDINGS INC
2,533 88.56 224,322.48
REPUBLIC SERVICES INC
3,830 134.50 515,135.00
ROBERT HALF INTL INC
2,316 108.03 250,197.48
ROLLINS INC
3,021 32.25 97,427.25
TRANSUNION 3,373 115.90 390,930.70
VERISK ANALYTICS INC
2,643 224.50 593,353.50
WASTE CONNECTIONS INC
4,493 132.63 595,906.59
WASTE MANAGEMENT INC
7,500 162.79 1,220,925.00
AMERCO 179 714.34 127,866.86
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
2,304 100.63 231,851.52
CSX CORP
39,064 36.61 1,430,133.04
DELTA AIR LINES INC
2,928 38.50 112,728.00
EXPEDITORS INTL WASH INC
3,076 128.27 394,558.52
366/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FEDEX CORP
4,433 245.25 1,087,193.25
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
1,685 198.57 334,590.45
KANSAS CITY SOUTHERN
1,637 297.13 486,401.81
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
2,460 60.07 147,772.20
LYFT INC-A
4,003 40.76 163,162.28
NORFOLK SOUTHERN CORP
4,300 286.95 1,233,885.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE
1,802 354.75 639,259.50
SOUTHWEST AIRLINES CO
2,205 43.61 96,160.05
UBER TECHNOLOGIES INC
21,623 37.54 811,727.42
UNION PACIFIC CORP
11,446 247.25 2,830,023.50
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
12,875 206.54 2,659,202.50
APTIV PLC
4,894 166.80 816,319.20
BORGWARNER INC
3,548 46.12 163,633.76
FORD MOTOR CO
70,192 19.57 1,373,657.44
GENERAL MOTORS CO
23,162 59.62 1,380,918.44
LEAR CORP
1,094 183.87 201,153.78
LUCID GROUP INC
7,369 36.52 269,115.88
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
3,143 115.40 362,702.20
TESLA INC
14,795 1,003.80 14,851,221.00
DR HORTON INC
5,990 106.96 640,690.40
GARMIN LTD
2,605 135.36 352,612.80
HASBRO INC
2,664 100.41 267,492.24
LENNAR CORP-A
4,830 115.54 558,058.20
LULULEMON ATHLETICA INC
2,154 416.92 898,045.68
MOHAWK INDUSTRIES INC
916 179.28 164,220.48
NEWELL RUBBERMAID INC
5,534 22.78 126,064.52
NIKE INC -CL B
22,578 168.10 3,795,361.80
NVR INC
54 5,863.52 316,630.08
PELOTON INTERACTIVE INC-A
4,483 40.70 182,458.10
PULTEGROUP INC
4,833 55.37 267,603.21
VF CORP
5,597 76.03 425,539.91
WHIRLPOOL CORP
966 226.04 218,354.64
AIRBNB INC-CLASS A
4,238 181.46 769,027.48
ARAMARK 4,618 36.05 166,478.90
BOOKING HOLDINGS INC
729 2,267.61 1,653,087.69
367/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CAESARS ENTERTAINMENT INC
3,570 90.81 324,191.70
CARNIVAL CORP
14,286 19.19 274,148.34
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
484 1,722.60 833,738.40
DARDEN RESTAURANTS INC
2,383 149.50 356,258.50
DOMINO'S PIZZA INC
663 530.29 351,582.27
DRAFTKINGS INC - CL A
5,981 31.45 188,102.45
EXPEDIA GROUP INC
2,522 169.75 428,109.50
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
4,781 144.31 689,946.11
LAS VEGAS SANDS CORP
5,125 38.11 195,313.75
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
4,754 157.15 747,091.10
MCDONALD'S CORP
13,188 262.34 3,459,739.92
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
3,600 10.43 37,548.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL
7,027 42.21 296,609.67
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
3,914 74.70 292,375.80
STARBUCKS CORP
20,869 115.35 2,407,239.15
VAIL RESORTS INC
810 336.12 272,257.20
WYNN RESORTS LTD
1,490 87.53 130,419.70
YUM! BRANDS INC
5,112 133.12 680,509.44
ACTIVISION BLIZZARD INC
13,734 59.07 811,267.38
ALPHABET INC-CL A
5,291 2,952.77 15,623,106.07
ALPHABET INC-CL C
5,064 2,962.12 15,000,175.68
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A
9,418 29.46 277,454.28
CABLE ONE INC
110 1,705.91 187,650.10
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
2,285 611.97 1,398,351.45
COMCAST CORP-CLASS A
80,609 47.81 3,853,916.29
DISCOVERY INC - A
1,722 23.58 40,604.76
DISCOVERY INC-C
5,617 22.69 127,449.73
DISH NETWORK CORP-A
3,674 32.16 118,155.84
ELECTRONIC ARTS INC
4,991 125.00 623,875.00
FOX CORP - CLASS A
6,194 36.54 226,328.76
FOX CORP- CLASS B
1,836 34.15 62,699.40
IAC/INTERACTIVECORP 1,126 131.50 148,069.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
5,874 36.48 214,283.52
LIBERTY BROADBAND-A
223 147.91 32,983.93
LIBERTY BROADBAND-C
2,679 150.37 402,841.23
368/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
3,916 60.00 234,960.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C
3,025 48.14 145,623.50
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
946 48.14 45,540.44
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
2,942 110.73 325,767.66
MATCH GROUP INC
4,456 132.21 589,127.76
META PLATFORMS INC
41,897 329.82 13,818,468.54
NETFLIX INC
7,787 611.00 4,757,857.00
NEWS CORP - CLASS A
5,861 21.77 127,593.97
OMNICOM GROUP
3,237 69.79 225,910.23
PINTEREST INC- CLASS A
9,515 38.75 368,706.25
ROKU INC
2,074 235.09 487,576.66
SEA LTD-ADR
2,474 254.80 630,375.20
SIRIUS XM HOLDINGS INC
10,387 6.16 63,983.92
SNAP INC - A
18,792 52.36 983,949.12
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
2,134 166.38 355,054.92
TWITTER INC
13,838 46.46 642,913.48
VIACOMCBS INC - CLASS B
10,543 31.07 327,571.01
WALT DISNEY CO/THE
31,972 152.94 4,889,797.68
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A
4,026 62.91 253,275.66
ADVANCE AUTO PARTS INC
937 234.62 219,838.94
AMAZON.COM INC
8,010 3,483.42 27,902,194.20
AUTOZONE INC
373 1,965.83 733,254.59
BATH & BODY WORKS INC
4,700 75.03 352,641.00
BEST BUY CO INC
3,865 104.38 403,428.70
BURLINGTON STORES INC
1,107 287.64 318,417.48
CARMAX INC
2,885 146.60 422,941.00
CARVANA CO
1,380 268.04 369,895.20
CHEWY INC - CLASS A
1,090 56.30 61,367.00
DOLLAR GENERAL CORP
4,065 222.33 903,771.45
DOLLAR TREE INC
3,916 138.44 542,131.04
DOORDASH INC - A
1,947 164.86 320,982.42
EBAY INC
11,722 66.60 780,685.20
ETSY INC
2,268 234.40 531,619.20
FIVERR INTERNATIONAL LTD
506 134.58 68,097.48
GENUINE PARTS CO
2,564 134.18 344,037.52
369/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HOME DEPOT INC
18,570 411.34 7,638,583.80
LKQ CORP
4,394 57.26 251,600.44
LOWE'S COS INC
12,194 258.15 3,147,881.10
MERCADOLIBRE INC
773 1,131.84 874,912.32
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
1,200 672.00 806,400.00
POOL CORP
783 549.39 430,172.37
ROSS STORES INC
6,131 112.53 689,921.43
TARGET CORP
8,531 237.56 2,026,624.36
TJX COMPANIES INC
20,783 74.02 1,538,357.66
TRACTOR SUPPLY COMPANY
2,120 230.24 488,108.80
ULTA BEAUTY INC
950 404.41 384,189.50
WAYFAIR INC- CLASS A
1,439 219.13 315,328.07
COSTCO WHOLESALE CORP
7,811 524.33 4,095,541.63
KROGER CO
13,182 43.68 575,789.76
SYSCO CORP
8,818 73.87 651,385.66
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
12,659 49.17 622,443.03
WALMART INC
27,244 138.50 3,773,294.00
ALTRIA GROUP INC
32,118 44.59 1,432,141.62
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
9,767 63.28 618,055.76
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
5,282 70.58 372,803.56
BUNGE LTD
2,145 85.48 183,354.60
CAMPBELL SOUP CO
3,976 42.18 167,707.68
COCA-COLA CO/THE
72,416 54.86 3,972,741.76
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
4,239 52.97 224,539.83
CONAGRA BRANDS INC
8,705 31.87 277,428.35
CONSTELLATION BRANDS INC-A
2,972 233.50 693,962.00
GENERAL MILLS INC
10,536 63.97 673,987.92
HERSHEY CO/THE
2,482 183.50 455,447.00
HORMEL FOODS CORP
4,355 44.80 195,104.00
JM SMUCKER CO/THE
1,878 130.57 245,210.46
KELLOGG CO
4,596 62.03 285,089.88
KEURIG DR PEPPER INC
13,149 34.59 454,823.91
KRAFT HEINZ CO/THE
11,371 33.47 380,587.37
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
4,263 88.72 378,213.36
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
2,795 45.57 127,368.15
370/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
24,384 60.99 1,487,180.16
MONSTER BEVERAGE CORP
6,813 88.30 601,587.90
PEPSICO INC
24,388 166.31 4,055,968.28
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
27,578 89.50 2,468,231.00
TYSON FOODS INC-CL A
5,049 83.75 422,853.75
CHURCH & DWIGHT CO INC
4,186 95.54 399,930.44
CLOROX COMPANY
2,061 166.92 344,022.12
COLGATE-PALMOLIVE CO
13,947 78.00 1,087,866.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
4,027 355.84 1,432,967.68
KIMBERLY-CLARK CORP
5,879 135.61 797,251.19
PROCTER & GAMBLE CO/THE
42,835 153.32 6,567,462.20
ABBOTT LABORATORIES
31,273 132.53 4,144,610.69
ABIOMED INC
756 312.18 236,008.08
ALIGN TECHNOLOGY INC
1,331 673.59 896,548.29
AMERISOURCEBERGEN CORP
2,590 121.69 315,177.10
ANTHEM INC
4,202 419.66 1,763,411.32
BAXTER INTERNATIONAL INC
8,563 80.56 689,835.28
BECTON DICKINSON AND CO
5,101 245.11 1,250,306.11
BOSTON SCIENTIFIC CORP
25,011 41.28 1,032,454.08
CARDINAL HEALTH INC
4,308 48.48 208,851.84
CENTENE CORP
9,908 74.87 741,811.96
CERNER CORP
5,093 75.15 382,738.95
CIGNA CORP
5,878 211.30 1,242,021.40
COOPER COS INC/THE
912 408.43 372,488.16
CVS HEALTH CORP
23,358 97.31 2,272,966.98
DAVITA INC
1,175 105.07 123,457.25
DENTSPLY SIRONA INC
3,748 53.06 198,868.88
DEXCOM INC
1,652 560.15 925,367.80
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
11,093 120.34 1,334,931.62
HCA HEALTHCARE INC
4,736 241.44 1,143,459.84
HENRY SCHEIN INC
2,103 75.76 159,323.28
HOLOGIC INC
4,309 75.19 323,993.71
HUMANA INC
2,285 452.28 1,033,459.80
IDEXX LABORATORIES INC
1,506 607.58 915,015.48
INMODE LTD
975 69.52 67,782.00
371/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INSULET CORP
1,229 268.50 329,986.50
INTUITIVE SURGICAL INC
6,319 340.34 2,150,608.46
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
1,615 281.97 455,381.55
MASIMO CORP
1,017 276.77 281,475.09
MCKESSON CORP
2,622 230.74 605,000.28
MEDTRONIC PLC
23,778 112.81 2,682,396.18
MOLINA HEALTHCARE INC
1,137 295.24 335,687.88
NOVOCURE LTD
1,677 87.77 147,190.29
OAK STREET HEALTH INC
1,457 31.49 45,880.93
QUEST DIAGNOSTICS INC
2,197 157.72 346,510.84
RESMED INC
2,476 264.56 655,050.56
STERIS PLC
1,666 232.37 387,128.42
STRYKER CORP
6,026 260.54 1,570,014.04
TELADOC HEALTH INC
2,707 94.98 257,110.86
TELEFLEX INC
849 320.35 271,977.15
UNITEDHEALTH GROUP INC
16,600 473.32 7,857,112.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
1,562 129.12 201,685.44
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
2,458 267.33 657,097.14
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
3,535 125.44 443,430.40
10X GENOMICS INC-CLASS A
1,307 143.57 187,645.99
ABBVIE INC
31,180 124.15 3,870,997.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC
5,278 154.61 816,031.58
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
2,148 172.47 370,465.56
AMGEN INC
9,935 212.57 2,111,882.95
AVANTOR INC
8,797 39.69 349,152.93
BIO-RAD LABORATORIES-A
375 753.79 282,671.25
BIO-TECHNE CORP
759 470.20 356,881.80
BIOGEN INC
2,609 232.43 606,409.87
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
3,350 85.62 286,827.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
38,624 57.54 2,222,424.96
CATALENT INC
2,865 123.79 354,658.35
CHARLES RIVER LABORATORIES
981 357.05 350,266.05
DANAHER CORP
11,338 319.28 3,619,996.64
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
7,588 28.49 216,182.12
ELI LILLY & CO
14,345 242.90 3,484,400.50
372/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EXACT SCIENCES CORP
3,021 81.08 244,942.68
GILEAD SCIENCES INC
21,697 70.30 1,525,299.10
HORIZON THERAPEUTICS PLC
3,710 100.24 371,890.40
ILLUMINA INC
2,556 371.34 949,145.04
INCYTE CORP
3,430 66.47 227,992.10
IQVIA HOLDINGS INC
3,320 269.16 893,611.20
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
753 123.09 92,686.77
JOHNSON & JOHNSON
46,343 165.90 7,688,303.70
MERCK & CO. INC.
44,664 72.86 3,254,219.04
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
404 1,582.16 639,192.64
MODERNA INC
5,902 272.21 1,606,583.42
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
1,875 81.62 153,037.50
NOVAVAX INC
1,081 177.38 191,747.78
PERKINELMER INC
2,057 187.43 385,543.51
PFIZER INC
98,807 52.08 5,145,868.56
REGENERON PHARMACEUTICALS
1,831 665.72 1,218,933.32
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
6,242 38.17 238,257.14
SEAGEN INC
2,365 144.96 342,830.40
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
20,942 8.29 173,609.18
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
6,937 637.07 4,419,354.59
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
4,485 208.41 934,718.85
VIATRIS INC
22,098 12.59 278,213.82
WATERS CORP
1,044 343.72 358,843.68
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
1,251 429.19 536,916.69
ZOETIS INC
8,212 230.16 1,890,073.92
BANK OF AMERICA CORP
133,213 44.49 5,926,646.37
CITIGROUP INC
35,708 62.14 2,218,895.12
CITIZENS FINANCIAL GROUP
7,501 47.37 355,322.37
FIFTH THIRD BANCORP
12,435 43.75 544,031.25
FIRST REPUBLIC BANK/CA
3,042 209.77 638,120.34
HUNTINGTON BANCSHARES INC
26,034 15.43 401,704.62
JPMORGAN CHASE & CO
52,598 160.46 8,439,875.08
KEYCORP 17,095 22.99 393,014.05
M & T BANK CORP
2,483 152.24 378,011.92
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
7,340 200.73 1,473,358.20
373/523
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
REGIONS FINANCIAL CORP
16,951 22.29 377,837.79
SIGNATURE BANK
1,113 315.35 350,984.55
SVB FINANCIAL GROUP
1,055 706.06 744,893.30
TRUIST FINANCIAL CORP
23,236 59.62 1,385,330.32
US BANCORP
24,451 57.21 1,398,841.71
WELLS FARGO & CO
72,485 49.69 3,601,779.65
ALLY FINANCIAL INC
6,403 48.31 309,328.93
AMERICAN EXPRESS CO
11,793 168.02 1,981,459.86
AMERIPRISE FINANCIAL INC
2,076 297.35 617,298.60
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
2,618 70.49 184,542.82
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
14,390 57.08 821,381.20
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
23,341 284.52 6,640,981.32
BLACKROCK INC
2,692 919.08 2,474,163.36
BLACKSTONE INC
12,166 133.99 1,630,122.34
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
7,945 149.17 1,185,155.65
CARLYLE GROUP INC/THE
2,700 53.93 145,611.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC
1,956 129.04 252,402.24
CME GROUP INC
6,339 227.64 1,443,009.96
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A
691 263.91 182,361.81
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
5,266 115.29 607,117.14
EQUITABLE HOLDINGS INC
5,598 32.53 182,102.94
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
749 462.67 346,539.83
FRANKLIN RESOURCES INC
4,563 33.26 151,765.38
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
800 45.23 36,184.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC
5,868 396.49 2,326,603.32
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
9,958 134.60 1,340,346.80
INVESCO LTD
5,927 23.21 137,565.67
KKR & CO INC
9,044 75.76 685,173.44
MARKETAXESS HOLDINGS INC
693 379.78 263,187.54
MOODY'S CORP
2,986 393.40 1,174,692.40
MORGAN STANLEY
24,101 100.58 2,424,078.58
MSCI INC
1,424 619.94 882,794.56
NASDAQ INC
2,170 204.14 442,983.80
NORTHERN TRUST CORP
3,716 118.93 441,943.88
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
3,393 97.94 332,310.42
374/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ROBINHOOD MARKETS INC - A
3,321 21.91 72,763.11
S&P GLOBAL INC
4,271 467.66 1,997,375.86
SCHWAB (CHARLES) CORP
25,625 80.66 2,066,912.50
SEI INVESTMENTS COMPANY
1,736 60.95 105,809.20
SOFI TECHNOLOGIES INC
9,460 15.66 148,143.60
STATE STREET CORP
6,599 93.98 620,174.02
SYNCHRONY FINANCIAL
9,758 47.89 467,310.62
T ROWE PRICE GROUP INC
3,918 199.41 781,288.38
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
1,530 94.69 144,875.70
UPSTART HOLDINGS INC
356 179.60 63,937.60
AFLAC INC
11,207 57.37 642,945.59
ALLEGHANY CORP
197 672.96 132,573.12
ALLSTATE CORP
5,193 107.67 559,130.31
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
1,465 136.98 200,675.70
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
14,874 54.81 815,243.94
AON PLC
3,988 295.50 1,178,454.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD
6,101 43.47 265,210.47
ARTHUR J GALLAGHER & CO
3,581 167.68 600,462.08
ASSURANT INC
896 155.72 139,525.12
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
2,286 80.77 184,640.22
BROWN & BROWN INC
4,086 67.06 274,007.16
CHUBB LTD
7,783 190.20 1,480,326.60
CINCINNATI FINANCIAL CORP
2,800 115.14 322,392.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
382 189.74 72,480.68
EVEREST RE GROUP LTD
734 271.19 199,053.46
FNF GROUP
4,754 50.43 239,744.22
GLOBE LIFE INC
1,521 91.67 139,430.07
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
6,544 68.23 446,497.12
LINCOLN NATIONAL CORP
3,341 68.23 227,956.43
LOEWS CORP
3,999 56.64 226,503.36
MARKEL CORP
251 1,227.67 308,145.17
MARSH & MCLENNAN COS
8,802 171.05 1,505,582.10
METLIFE INC
12,898 60.88 785,230.24
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
4,994 71.54 357,270.76
PROGRESSIVE CORP
10,386 95.25 989,266.50
375/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
6,833 106.53 727,919.49
TRAVELERS COS INC/THE
4,363 153.49 669,676.87
WILLIS TOWERS WATSON PLC
2,158 232.35 501,411.30
WR BERKLEY CORP
2,140 79.78 170,729.20
CBRE GROUP INC - A
5,718 102.70 587,238.60
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
20,100 5.54 111,354.00
ZILLOW GROUP INC - A
904 61.24 55,360.96
ZILLOW GROUP INC - C
2,694 62.35 167,970.90
ACCENTURE PLC-CL A
11,199 371.45 4,159,868.55
ADOBE INC
8,401 632.57 5,314,220.57
AFFIRM HOLDINGS INC
1,615 119.13 192,394.95
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
2,900 111.92 324,568.00
ANSYS INC
1,507 394.27 594,164.89
ASANA INC - CL A
1,233 73.80 90,995.40
AUTODESK INC
3,802 267.67 1,017,681.34
AUTOMATIC DATA PROCESSING
7,352 232.74 1,711,104.48
AVALARA INC
1,520 149.92 227,878.40
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
2,591 47.63 123,409.33
BILL.COM HOLDINGS INC
1,382 254.52 351,746.64
BLACK KNIGHT INC
3,383 73.68 249,259.44
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
2,131 175.45 373,883.95
CADENCE DESIGN SYS INC
4,809 179.62 863,792.58
CERIDIAN HCM HOLDING INC
2,496 104.15 259,958.40
CHECK POINT SOFTWARE TECH
1,664 110.38 183,672.32
CITRIX SYSTEMS INC
2,191 81.63 178,851.33
CLOUDFLARE INC - CLASS A
4,172 150.20 626,634.40
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
9,115 80.99 738,223.85
COUPA SOFTWARE INC
1,218 162.72 198,192.96
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
3,333 201.27 670,832.91
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
798 158.11 126,171.78
DATADOG INC - CLASS A
3,490 175.41 612,180.90
DOCUSIGN INC
3,419 149.37 510,696.03
DROPBOX INC-CLASS A
5,332 24.08 128,394.56
DYNATRACE INC
3,655 62.63 228,912.65
EPAM SYSTEMS INC
975 700.01 682,509.75
376/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FAIR ISAAC CORP
571 406.99 232,391.29
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
10,714 104.99 1,124,862.86
FISERV INC
10,369 103.53 1,073,502.57
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
1,410 221.95 312,949.50
FORTINET INC
2,399 316.42 759,091.58
GARTNER INC
1,494 311.16 464,873.04
GLOBAL PAYMENTS INC
5,102 127.37 649,841.74
GODADDY INC - CLASS A
3,327 70.91 235,917.57
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
1,578 113.94 179,797.32
HUBSPOT INC
774 738.94 571,939.56
INTL BUSINESS MACHINES CORP
15,931 123.57 1,968,593.67
INTUIT INC
4,832 665.51 3,215,744.32
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
1,284 156.56 201,023.04
MASTERCARD INC-CLASS A
15,539 344.52 5,353,496.28
MICROSOFT CORP
125,468 333.10 41,793,390.80
MONGODB INC
966 513.28 495,828.48
NORTONLIFELOCK INC
8,787 23.90 210,009.30
NUANCE COMMUNICATIONS INC
5,530 54.90 303,597.00
OKTA INC
2,109 228.16 481,189.44
ORACLE CORP
29,659 88.77 2,632,829.43
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
27,325 19.21 524,913.25
PALO ALTO NETWORKS INC
1,683 527.53 887,832.99
PAYCHEX INC
5,606 122.32 685,725.92
PAYCOM SOFTWARE INC
910 424.33 386,140.30
PAYPAL HOLDINGS INC
19,724 191.75 3,782,077.00
PTC INC
1,603 119.96 192,295.88
RINGCENTRAL INC-CLASS A
1,270 186.21 236,486.70
SALESFORCE.COM INC
17,272 264.32 4,565,335.04
SERVICENOW INC
3,513 642.15 2,255,872.95
SNOWFLAKE INC-CLASS A
3,761 361.32 1,358,924.52
SPLUNK INC
2,723 113.15 308,107.45
SQUARE INC - A
7,082 186.75 1,322,563.50
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
4,126 77.85 321,209.10
SYNOPSYS INC
2,636 354.48 934,409.28
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
7,455 94.51 704,572.05
377/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TWILIO INC - A
2,853 268.29 765,431.37
TYLER TECHNOLOGIES INC
748 513.22 383,888.56
UNITY SOFTWARE INC
839 140.00 117,460.00
VERISIGN INC
1,710 240.56 411,357.60
VISA INC-CLASS A SHARES
29,752 211.39 6,289,275.28
VMWARE INC-CLASS A
3,863 112.78 435,669.14
WESTERN UNION CO
5,513 18.03 99,399.39
WIX.COM LTD
998 152.59 152,284.82
WORKDAY INC-CLASS A
3,335 279.35 931,632.25
ZENDESK INC
2,234 101.29 226,281.86
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
3,674 188.27 691,703.98
ZSCALER INC
1,359 303.04 411,831.36
AMPHENOL CORP-CL A
10,315 83.11 857,279.65
APPLE INC
290,497 174.56 50,709,156.32
ARISTA NETWORKS INC
4,084 128.66 525,447.44
ARROW ELECTRONICS INC
1,337 125.66 168,007.42
CDW CORP/DE
2,596 194.69 505,415.24
CISCO SYSTEMS INC
74,415 57.55 4,282,583.25
COGNEX CORP
2,959 75.76 224,173.84
CORNING INC
14,801 37.55 555,777.55
DELL TECHNOLOGIES -C
5,156 57.65 297,243.40
F5 INC
916 226.96 207,895.36
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
24,541 15.38 377,440.58
HP INC
22,784 36.15 823,641.60
IPG PHOTONICS CORP
558 170.62 95,205.96
JUNIPER NETWORKS INC
4,533 32.74 148,410.42
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
3,086 200.63 619,144.18
MOTOROLA SOLUTIONS INC
2,928 259.18 758,879.04
NETAPP INC
3,840 89.31 342,950.40
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
3,790 102.93 390,104.70
TE CONNECTIVITY LTD
5,700 157.14 895,698.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
803 431.11 346,181.33
TRIMBLE INC
4,462 86.91 387,792.42
WESTERN DIGITAL CORP
5,145 57.33 294,962.85
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
934 597.74 558,289.16
378/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AT&T INC
125,744 22.94 2,884,567.36
LIBERTY GLOBAL PLC-A
1,306 27.15 35,457.90
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
6,233 27.17 169,350.61
LUMEN TECHNOLOGIES INC
16,742 12.07 202,075.94
T-MOBILE US INC
10,801 113.99 1,231,205.99
VERIZON COMMUNICATIONS INC
72,878 50.16 3,655,560.48
AES CORP
13,306 24.55 326,662.30
ALLIANT ENERGY CORP
4,611 58.14 268,083.54
AMEREN CORPORATION
4,330 86.70 375,411.00
AMERICAN ELECTRIC POWER
8,643 83.52 721,863.36
AMERICAN WATER WORKS CO INC
3,140 175.82 552,074.80
ATMOS ENERGY CORP
2,000 95.23 190,460.00
CENTERPOINT ENERGY INC
9,913 27.54 273,004.02
CMS ENERGY CORP
5,193 62.15 322,744.95
CONSOLIDATED EDISON INC
6,459 81.68 527,571.12
DOMINION ENERGY INC
14,281 76.19 1,088,069.39
DTE ENERGY COMPANY
3,309 115.23 381,296.07
DUKE ENERGY CORP
13,295 100.28 1,333,222.60
EDISON INTERNATIONAL
6,481 66.51 431,051.31
ENTERGY CORP
3,422 106.25 363,587.50
ESSENTIAL UTILITIES INC
3,982 50.16 199,737.12
EVERGY INC
3,540 66.44 235,197.60
EVERSOURCE ENERGY
6,304 87.53 551,789.12
EXELON CORP
16,898 53.14 897,959.72
FIRSTENERGY CORP
10,241 39.40 403,495.40
NEXTERA ENERGY INC
34,688 89.91 3,118,798.08
NISOURCE INC
7,043 25.85 182,061.55
NRG ENERGY INC
5,306 38.47 204,121.82
P G & E CORP
27,434 12.49 342,650.66
PPL CORP
13,143 28.60 375,889.80
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
8,740 63.74 557,087.60
SEMPRA ENERGY
5,479 126.20 691,449.80
SOUTHERN CO/THE
18,300 64.57 1,181,631.00
UGI CORP
3,091 44.49 137,518.59
VISTRA CORP
9,405 20.89 196,470.45
379/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WEC ENERGY GROUP INC
5,459 92.80 506,595.20
XCEL ENERGY INC
9,302 66.80 621,373.60
ADVANCED MICRO DEVICES
21,400 138.10 2,955,340.00
ANALOG DEVICES INC
9,295 183.68 1,707,305.60
APPLIED MATERIALS INC
15,855 152.65 2,420,265.75
BROADCOM INC
7,233 583.42 4,219,876.86
ENPHASE ENERGY INC
2,171 216.35 469,695.85
ENTEGRIS INC
2,468 146.65 361,932.20
INTEL CORP
71,561 50.48 3,612,399.28
KLA CORP
2,650 409.37 1,084,830.50
LAM RESEARCH CORP
2,465 699.39 1,723,996.35
MARVELL TECHNOLOGY INC
14,361 90.03 1,292,920.83
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
9,458 86.63 819,346.54
MICRON TECHNOLOGY INC
19,379 84.93 1,645,858.47
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
786 515.59 405,253.74
NVIDIA CORP
43,959 304.90 13,403,099.10
NXP SEMICONDUCTORS NV
4,766 225.16 1,073,112.56
ON SEMICONDUCTOR CORP
7,719 63.30 488,612.70
QORVO INC
2,035 159.56 324,704.60
QUALCOMM INC
19,896 182.26 3,626,244.96
SKYWORKS SOLUTIONS INC
2,703 161.02 435,237.06
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
952 313.38 298,337.76
TERADYNE INC
2,952 156.57 462,194.64
TEXAS INSTRUMENTS INC
16,293 193.40 3,151,066.20
XILINX INC
4,251 215.02 914,050.02
5,543,147 724,757,193.16
米ドル 小計
(82,238,198,707)
カナダドル CAMECO CORP
8,016 28.72 230,219.52
CANADIAN NATURAL RESOURCES
20,529 52.82 1,084,341.78
CENOVUS ENERGY INC
22,038 15.64 344,674.32
ENBRIDGE INC
35,044 48.04 1,683,513.76
IMPERIAL OIL LTD
4,737 44.24 209,564.88
KEYERA CORP
5,630 28.57 160,849.10
PARKLAND CORP
1,790 33.56 60,072.40
PEMBINA PIPELINE CORP
10,270 37.70 387,179.00
380/523
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SUNCOR ENERGY INC
25,615 31.12 797,138.80
TC ENERGY CORP
17,347 58.06 1,007,166.82
TOURMALINE OIL CORP
6,019 40.92 246,297.48
AGNICO EAGLE MINES LTD
4,733 61.42 290,700.86
BARRICK GOLD CORP
29,830 23.09 688,774.70
CCL INDUSTRIES INC - CL B
3,104 64.73 200,921.92
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
10,217 29.70 303,444.90
FRANCO-NEVADA CORP
3,254 166.72 542,506.88
IVANHOE MINES LTD-CL A
10,359 10.16 105,247.44
KINROSS GOLD CORP
19,092 6.69 127,725.48
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
5,057 48.67 246,124.19
LUNDIN MINING CORP
16,915 11.08 187,418.20
NUTRIEN LTD
9,609 88.31 848,570.79
PAN AMERICAN SILVER CORP
5,353 30.37 162,570.61
TECK RESOURCES LTD-CLS B
8,203 35.21 288,827.63
WEST FRASER TIMBER CO LTD
1,663 112.78 187,553.14
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
7,886 51.81 408,573.66
BALLARD POWER SYSTEMS INC
2,674 17.10 45,725.40
CAE INC
5,971 30.77 183,727.67
TOROMONT INDUSTRIES LTD
1,416 108.56 153,720.96
WSP GLOBAL INC
1,908 179.70 342,867.60
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
3,135 47.47 148,818.45
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
1,809 86.65 156,749.85
THOMSON REUTERS CORP
2,939 153.15 450,107.85
AIR CANADA
840 22.00 18,480.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO
12,196 163.66 1,995,997.36
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
11,385 91.61 1,042,979.85
TFI INTERNATIONAL INC
1,624 137.72 223,657.28
MAGNA INTERNATIONAL INC
5,409 100.86 545,551.74
GILDAN ACTIVEWEAR INC
3,788 52.43 198,604.84
RESTAURANT BRANDS INTERN
5,299 75.50 400,074.50
QUEBECOR INC -CL B
4,598 28.13 129,341.74
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
8,702 37.39 325,367.78
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
933 179.79 167,744.07
DOLLARAMA INC
5,287 58.48 309,183.76
381/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
14,242 52.45 746,992.90
EMPIRE CO LTD 'A'
2,628 37.75 99,207.00
LOBLAW COMPANIES LTD
3,243 98.47 319,338.21
METRO INC
4,307 62.82 270,565.74
WESTON (GEORGE) LTD
1,578 138.09 217,906.02
SAPUTO INC
3,667 28.86 105,829.62
BAUSCH HEALTH COS INC
6,138 31.46 193,101.48
CANOPY GROWTH CORP
3,659 12.96 47,420.64
BANK OF MONTREAL
11,149 137.83 1,536,666.67
BANK OF NOVA SCOTIA
20,901 85.80 1,793,305.80
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
7,713 141.79 1,093,626.27
NATIONAL BANK OF CANADA
5,646 96.69 545,911.74
ROYAL BANK OF CANADA
25,220 129.73 3,271,790.60
TORONTO-DOMINION BANK
32,272 95.44 3,080,039.68
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
25,108 73.62 1,848,450.96
IGM FINANCIAL INC
1,623 46.65 75,712.95
ONEX CORPORATION
908 96.23 87,376.84
TMX GROUP LTD
1,457 124.39 181,236.23
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
456 581.81 265,305.36
GREAT-WEST LIFECO INC
4,328 37.94 164,204.32
IA FINANCIAL CORP INC
2,752 70.94 195,226.88
INTACT FINANCIAL CORP
3,041 161.28 490,452.48
MANULIFE FINANCIAL CORP
33,538 23.87 800,552.06
POWER CORP OF CANADA
10,869 42.04 456,932.76
SUN LIFE FINANCIAL INC
9,990 69.46 693,905.40
FIRSTSERVICE CORP
671 245.75 164,898.25
BLACKBERRY LTD
7,347 11.45 84,123.15
CGI INC
3,796 107.29 407,272.84
CONSTELLATION SOFTWARE INC
341 2,178.34 742,813.94
LIGHTSPEED COMMERCE INC
1,593 58.27 92,824.11
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
829 77.59 64,322.11
OPEN TEXT CORP
4,289 60.49 259,441.61
SHOPIFY INC - CLASS A
2,003 1,899.12 3,803,937.36
BCE INC
1,259 65.51 82,477.09
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
6,149 57.63 354,366.87
382/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TELUS CORP
8,222 29.06 238,931.32
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
14,058 17.65 248,123.70
ALTAGAS LTD
7,212 24.77 178,641.24
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
2,056 43.91 90,278.96
CANADIAN UTILITIES LTD-A
987 34.91 34,456.17
EMERA INC
4,505 59.74 269,128.70
FORTIS INC
8,232 57.74 475,315.68
HYDRO ONE LTD
4,991 31.05 154,970.55
NORTHLAND POWER INC
3,252 37.54 122,080.08
690,448 44,088,141.30
カナダドル 小計
(3,934,425,729)
ユーロ ENI SPA
42,914 12.26 526,383.12
GALP ENERGIA SGPS SA
7,410 8.39 62,229.18
NESTE OYJ
7,057 43.29 305,497.53
OMV AG
2,574 49.86 128,339.64
REPSOL SA
24,986 10.13 253,258.09
TENARIS SA
5,062 8.99 45,537.75
TOTALENERGIES SE
44,618 43.95 1,961,184.19
AIR LIQUIDE SA
8,488 154.88 1,314,621.44
AKZO NOBEL
3,222 95.38 307,314.36
ARCELORMITTAL 12,348 25.83 318,948.84
ARKEMA 1,076 121.20 130,411.20
BASF SE
16,548 59.95 992,052.60
COVESTRO AG
3,382 52.02 175,931.64
CRH PLC
13,641 44.55 607,706.55
EVONIK INDUSTRIES AG
3,922 27.73 108,757.06
FUCHS PETROLUB SE-PREF
1,085 39.98 43,378.30
HEIDELBERGCEMENT AG
2,164 59.66 129,104.24
KONINKLIJKE DSM NV
2,952 197.05 581,691.60
LANXESS AG
1,915 52.68 100,882.20
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
3,976 46.48 184,804.48
SOLVAY SA
1,489 101.20 150,686.80
STORA ENSO OYJ-R SHS
11,685 15.84 185,148.82
SYMRISE AG
2,370 129.10 305,967.00
UMICORE 3,883 38.50 149,495.50
383/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UPM-KYMMENE OYJ
9,909 33.27 329,672.43
VOESTALPINE AG
2,425 30.70 74,447.50
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
4,217 21.41 90,285.97
AIRBUS SE
10,578 105.50 1,115,979.00
ALSTOM 5,811 31.42 182,581.62
BOUYGUES SA
3,499 30.28 105,949.72
BRENNTAG SE
2,419 77.28 186,940.32
CNH INDUSTRIAL NV
19,340 15.83 306,152.20
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
8,682 61.21 531,425.22
DASSAULT AVIATION SA
110 92.60 10,186.00
EIFFAGE 1,503 84.72 127,334.16
FERROVIAL SA
7,014 25.72 180,400.08
GEA GROUP AG
3,473 47.18 163,856.14
IMCD NV
1,073 208.10 223,291.30
KINGSPAN GROUP PLC
2,977 104.15 310,054.55
KION GROUP AG
1,385 97.88 135,563.80
KNORR-BREMSE AG
1,136 89.52 101,694.72
KONE OYJ-B
5,617 61.44 345,108.48
LEGRAND SA
4,583 101.20 463,799.60
MTU AERO ENGINES AG
938 170.80 160,210.40
PRYSMIAN SPA
4,594 32.63 149,902.22
RATIONAL AG
80 853.40 68,272.00
SAFRAN SA
5,873 105.96 622,303.08
SCHNEIDER ELECTRIC SE
9,655 167.82 1,620,302.10
SIEMENS AG-REG
13,602 150.84 2,051,725.68
SIEMENS ENERGY AG
7,711 23.11 178,201.21
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A .
4,128 21.66 89,412.48
THALES SA
1,768 73.84 130,549.12
VINCI SA
9,484 86.29 818,374.36
WARTSILA OYJ ABP
8,128 12.09 98,308.16
BUREAU VERITAS SA
4,564 29.01 132,401.64
RANDSTAD NV
1,871 58.16 108,817.36
TELEPERFORMANCE 1,061 377.30 400,315.30
WOLTERS KLUWER
4,948 103.55 512,365.40
ADP 314 106.40 33,409.60
384/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AENA SME SA
1,497 130.65 195,583.05
ATLANTIA SPA
8,066 16.99 137,081.67
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
10,938 6.07 66,459.28
DEUTSCHE POST AG-REG
17,844 53.57 955,903.08
GETLINK 9,276 13.64 126,571.02
INPOST SA
3,195 9.31 29,758.23
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
5,866 90.38 530,169.08
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
619 74.85 46,332.15
CONTINENTAL AG
2,088 94.40 197,107.20
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
14,942 86.50 1,292,483.00
FAURECIA 2,333 39.50 92,153.50
FERRARI NV
2,202 232.80 512,625.60
MICHELIN (CGDE)
3,012 141.40 425,896.80
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
2,399 84.30 202,235.70
RENAULT SA
3,099 29.92 92,737.57
STELLANTIS NV
35,353 16.44 581,486.14
VALEO SA
3,692 27.48 101,456.16
VOLKSWAGEN AG
462 276.00 127,512.00
VOLKSWAGEN AG-PREF
3,269 182.78 597,507.82
ADIDAS AG
3,306 259.85 859,064.10
ESSILORLUXOTTICA 5,113 185.78 949,893.14
HERMES INTERNATIONAL
550 1,592.50 875,875.00
KERING 1,339 708.70 948,949.30
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
4,915 715.00 3,514,225.00
MONCLER SPA
3,302 66.82 220,639.64
PUMA SE
2,047 108.05 221,178.35
SEB SA
609 134.50 81,910.50
ACCOR SA
2,330 27.01 62,933.30
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
2,798 129.50 362,341.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
2,369 39.42 93,385.98
SODEXO 1,542 76.56 118,055.52
BOLLORE 14,850 4.70 69,913.80
PUBLICIS GROUPE
3,613 58.10 209,915.30
SCOUT24 SE
1,621 58.72 95,185.12
UBISOFT ENTERTAINMENT
2,377 43.61 103,660.97
385/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
14,144 25.05 354,377.92
VIVENDI 14,144 11.29 159,685.76
DELIVERY HERO SE
2,979 108.50 323,221.50
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
18,585 28.28 525,583.80
JUST EAT TAKEAWAY
3,517 50.91 179,050.47
PROSUS NV
16,565 73.29 1,214,048.85
ZALANDO SE
3,789 77.52 293,723.28
CARREFOUR SA
10,978 15.14 166,261.81
COLRUYT SA
290 40.01 11,602.90
HELLOFRESH SE
3,031 77.76 235,690.56
JERONIMO MARTINS
5,217 20.26 105,696.42
KESKO OYJ-B SHS
4,478 29.37 131,518.86
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.
17,708 30.04 532,036.86
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
14,146 50.96 720,880.16
DANONE 11,362 53.00 602,186.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
9,014 12.98 117,046.79
HEINEKEN HOLDING NV
1,820 75.55 137,501.00
HEINEKEN NV
4,447 90.22 401,208.34
JDE PEET'S BV
1,184 25.63 30,345.92
KERRY GROUP PLC-A
2,701 113.15 305,618.15
PERNOD RICARD SA
3,643 210.20 765,758.60
REMY COINTREAU
264 205.00 54,120.00
BEIERSDORF AG
1,716 91.12 156,361.92
HENKEL AG & CO KGAA
1,562 67.10 104,810.20
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
3,219 71.30 229,514.70
L'OREAL 4,486 419.10 1,880,082.60
AMPLIFON SPA
2,059 41.64 85,736.76
BIOMERIEUX 820 122.00 100,040.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
630 173.95 109,588.50
DIASORIN SPA
629 178.00 111,962.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
3,878 54.42 211,040.76
FRESENIUS SE & CO KGAA
7,128 34.27 244,312.20
KONINKLIJKE PHILIPS NV
15,274 30.64 468,071.73
ORPEA 1,093 82.48 90,150.64
SARTORIUS AG-VORZUG
502 579.20 290,758.40
386/523
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SIEMENS HEALTHINEERS AG
4,667 67.36 314,369.12
ARGENX SE
902 270.70 244,171.40
BAYER AG-REG
17,000 45.88 779,960.00
EUROFINS SCIENTIFIC
2,149 107.24 230,458.76
GRIFOLS SA
3,329 15.39 51,249.95
IPSEN 158 92.00 14,536.00
MERCK KGAA
2,192 225.40 494,076.80
ORION OYJ-CLASS B
2,696 34.53 93,092.88
QIAGEN N.V.
4,271 48.55 207,357.05
RECORDATI SPA
1,969 53.92 106,168.48
SANOFI 20,239 84.09 1,701,897.51
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
444 484.00 214,896.00
UCB SA
2,214 99.84 221,045.76
ABN AMRO BANK NV-CVA
7,957 12.61 100,385.51
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
114,269 5.15 589,056.69
BANCO SANTANDER SA
302,871 2.71 823,051.94
BNP PARIBAS
19,707 57.42 1,131,575.94
CAIXABANK S.A
78,740 2.32 183,070.50
COMMERZBANK AG
13,866 6.52 90,517.24
CREDIT AGRICOLE SA
21,999 12.31 270,895.68
ERSTE GROUP BANK AG
5,946 40.09 238,375.14
FINECOBANK SPA
11,008 15.71 172,935.68
ING GROEP NV-CVA
69,555 12.31 856,639.38
INTESA SANPAOLO
281,987 2.22 627,421.07
KBC GROEP NV
4,507 75.48 340,188.36
MEDIOBANCA SPA
10,633 10.06 106,967.98
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
2,444 25.32 61,882.08
SOCIETE GENERALE SA
14,646 29.23 428,102.58
UNICREDIT SPA
35,836 12.80 458,700.80
AMUNDI SA
618 71.05 43,908.90
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
35,265 11.01 388,549.77
DEUTSCHE BOERSE AG
3,278 138.65 454,494.70
EURAZEO 403 74.55 30,043.65
EURONEXT NV
1,722 86.90 149,641.80
EXOR NV
2,224 79.54 176,896.96
387/523
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
1,979 98.00 193,942.00
SOFINA 168 431.00 72,408.00
WENDEL 294 99.60 29,282.40
AEGON NV
35,058 4.03 141,529.14
AGEAS 3,211 45.43 145,875.73
ALLIANZ SE-REG
7,359 203.10 1,494,612.90
ASSICURAZIONI GENERALI
20,419 18.58 379,487.11
AXA SA
33,466 25.53 854,386.98
CNP ASSURANCES
3,403 21.72 73,913.16
HANNOVER RUECK SE
1,152 161.40 185,932.80
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
2,428 248.65 603,722.20
NN GROUP NV
4,060 45.04 182,862.40
POSTE ITALIANE SPA
11,160 11.10 123,876.00
SAMPO OYJ-A SHS
8,421 43.58 366,987.18
AROUNDTOWN SA
20,993 5.43 114,033.97
LEG IMMOBILIEN SE
1,515 121.05 183,390.75
VONOVIA SE
12,977 50.34 653,262.18
ADYEN NV
351 2,470.50 867,145.50
AMADEUS IT GROUP SA
7,648 57.62 440,677.76
BECHTLE AG
1,242 62.98 78,221.16
CAPGEMINI SA
2,763 208.10 574,980.30
DASSAULT SYSTEMES SE
11,622 53.74 624,566.28
EDENRED 4,235 39.20 166,012.00
NEMETSCHEK SE
1,322 113.45 149,980.90
NEXI SPA
7,091 14.44 102,429.49
SAP SE
18,577 117.86 2,189,485.22
WORLDLINE SA
4,054 48.99 198,605.46
NOKIA OYJ
92,708 5.36 497,749.25
CELLNEX TELECOM SA
8,821 52.56 463,631.76
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
57,744 15.98 922,749.12
ELISA OYJ
2,589 53.38 138,200.82
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
2,472 10.07 24,905.40
KONINKLIJKE KPN NV
58,946 2.61 153,966.95
ORANGE 34,597 9.17 317,254.49
PROXIMUS 918 16.09 14,775.21
388/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TELECOM ITALIA SPA
242,872 0.44 107,227.98
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
12,616 2.37 29,925.15
TELEFONICA SA
91,673 3.69 338,777.57
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
766 33.64 25,768.24
E.ON SE
38,444 11.29 434,186.53
EDF 10,409 12.54 130,528.86
EDP RENOVAVEIS SA
4,503 22.18 99,876.54
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
49,516 4.83 239,211.79
ELIA GROUP SA/NV
345 112.30 38,743.50
ENAGAS SA
6,522 20.57 134,157.54
ENDESA SA
4,803 19.76 94,931.29
ENEL SPA
146,107 6.70 979,209.11
ENGIE 31,335 13.16 412,556.61
FORTUM OYJ
7,645 27.15 207,561.75
IBERDROLA SA
101,726 9.86 1,003,628.71
NATURGY ENERGY GROUP SA
4,648 25.26 117,408.48
RED ELECTRICA CORPORACION SA
8,634 18.82 162,491.88
RWE AG
11,090 34.96 387,706.40
SNAM SPA
32,585 5.12 167,095.88
SUEZ ENVIRONNEMENT CO
5,796 19.78 114,644.88
TERNA SPA
25,545 6.79 173,501.64
UNIPER SE
1,582 39.60 62,647.20
VEOLIA ENVIRONNEMENT
11,301 30.76 347,618.76
VERBUND AG
1,068 99.85 106,639.80
ASM INTERNATIONAL NV
888 380.00 337,440.00
ASML HOLDING NV
7,232 691.00 4,997,312.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG
22,556 40.06 903,593.36
STMICROELECTRONICS NV
12,491 42.86 535,426.71
3,275,244 86,587,946.67
ユーロ 小計
(11,093,647,727)
英ポンド BP PLC
349,095 3.43 1,199,315.87
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
70,726 16.69 1,180,558.39
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
63,903 16.65 1,064,496.17
ANGLO AMERICAN PLC
22,057 29.73 655,754.61
ANTOFAGASTA PLC
7,429 14.03 104,228.87
389/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BHP GROUP PLC
37,095 21.32 791,050.87
CRODA INTERNATIONAL PLC
2,620 103.10 270,122.00
EVRAZ PLC
3,072 6.01 18,462.72
GLENCORE PLC
170,301 3.68 628,240.38
JOHNSON MATTHEY PLC
3,139 20.63 64,757.57
MONDI PLC
7,876 18.40 144,918.40
RIO TINTO PLC
20,084 47.75 959,011.00
ASHTEAD GROUP PLC
7,622 63.28 482,320.16
BAE SYSTEMS PLC
55,064 5.50 302,852.00
BUNZL PLC
7,087 29.68 210,342.16
DCC PLC
1,401 57.12 80,025.12
FERGUSON PLC
3,775 124.35 469,421.25
MELROSE INDUSTRIES PLC
68,951 1.50 103,702.30
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
164,499 1.24 204,472.25
SMITHS GROUP PLC
6,986 15.04 105,104.37
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
1,204 160.90 193,723.60
EXPERIAN PLC
16,860 36.49 615,221.40
INTERTEK GROUP PLC
2,573 57.42 147,741.66
RELX PLC
34,385 24.16 830,741.60
RENTOKIL INITIAL PLC
29,565 6.35 187,856.01
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
20,488 7.40 151,693.15
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
1,383 47.38 65,526.54
BURBERRY GROUP PLC
7,146 18.26 130,485.96
PERSIMMON PLC
5,194 28.38 147,405.72
TAYLOR WIMPEY PLC
77,500 1.69 131,013.75
COMPASS GROUP PLC
30,179 15.47 467,020.02
ENTAIN PLC
10,699 16.83 180,117.66
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
3,117 46.77 145,782.09
WHITBREAD PLC
2,921 29.37 85,789.77
AUTO TRADER GROUP PLC
20,378 7.37 150,226.61
INFORMA PLC
30,041 5.06 152,067.54
PEARSON PLC
13,772 5.91 81,502.69
WPP PLC
19,572 11.02 215,781.30
JD SPORTS FASHION PLC
24,800 2.25 55,800.00
KINGFISHER PLC
46,444 3.41 158,559.81
390/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NEXT PLC
2,522 84.26 212,503.72
OCADO GROUP PLC
9,232 16.33 150,758.56
SAINSBURY (J) PLC
27,842 2.75 76,704.71
TESCO PLC
131,492 2.83 372,122.36
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
4,974 19.34 96,197.16
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
37,631 26.91 1,012,650.21
COCA-COLA HBC AG-DI
3,818 24.63 94,037.34
DIAGEO PLC
41,407 39.49 1,635,369.46
IMPERIAL BRANDS PLC
16,315 15.82 258,184.87
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
12,307 61.69 759,218.83
UNILEVER PLC
45,230 39.82 1,801,058.60
NMC HEALTH PLC
438 0.00 0.00
SMITH & NEPHEW PLC
16,837 12.36 208,105.32
ASTRAZENECA PLC
27,384 83.62 2,289,850.08
GLAXOSMITHKLINE PLC
89,341 15.97 1,426,954.45
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
3,811 22.41 85,404.51
BARCLAYS PLC
290,654 1.82 531,431.77
HSBC HOLDINGS PLC
362,413 4.40 1,596,248.05
LLOYDS BANKING GROUP PLC
1,213,798 0.46 566,782.97
NATWEST GROUP PLC
106,419 2.19 233,164.02
STANDARD CHARTERED PLC
49,470 4.30 212,918.88
3I GROUP PLC
18,949 13.99 265,191.25
ABRDN PLC
32,937 2.38 78,554.74
HARGREAVES LANSDOWN PLC
5,595 13.36 74,749.20
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
5,605 66.42 372,284.10
M&G PLC
41,949 1.95 82,073.21
SCHRODERS PLC
2,782 34.44 95,812.08
ST JAMES'S PLACE PLC
11,459 16.11 184,661.78
ADMIRAL GROUP PLC
2,745 30.88 84,765.60
AVIVA PLC
74,601 3.93 293,554.93
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
104,259 2.94 306,729.97
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
8,750 6.50 56,927.50
PRUDENTIAL PLC
44,928 13.15 590,803.20
AVEVA GROUP PLC
2,041 33.11 67,577.51
SAGE GROUP PLC/THE
18,579 8.18 152,087.69
391/523
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HALMA PLC
6,704 31.52 211,310.08
BT GROUP PLC
161,710 1.76 285,660.71
VODAFONE GROUP PLC
498,320 1.13 564,098.24
NATIONAL GRID PLC
65,257 10.49 684,545.93
SEVERN TRENT PLC
5,286 29.20 154,351.20
SSE PLC
18,204 16.49 300,274.98
UNITED UTILITIES GROUP PLC
13,134 11.21 147,232.14
5,108,132 32,006,125.25
英ポンド 小計
(4,799,638,542)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
2,849 19.10 54,430.14
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
78 928.50 72,423.00
GIVAUDAN-REG 160 4,794.00 767,040.00
HOLCIM LTD
9,074 45.17 409,872.58
SIKA AG-REG
2,454 376.00 922,704.00
ABB LTD-REG
29,408 33.93 997,813.44
GEBERIT AG-REG
643 739.40 475,434.20
SCHINDLER HOLDING AG-REG
215 243.80 52,417.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
707 249.10 176,113.70
VAT GROUP AG
505 459.80 232,199.00
ADECCO SA-REG
2,354 45.76 107,719.04
SGS SA-REG
121 2,982.00 360,822.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
936 277.50 259,740.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG
9,372 142.20 1,332,698.40
SWATCH GROUP AG/THE-BR
410 279.20 114,472.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG
251 53.50 13,428.50
BARRY CALLEBAUT AG-REG
76 2,204.00 167,504.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
24 11,810.00 283,440.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
1 116,600.00 116,600.00
NESTLE SA-REG
49,856 124.40 6,202,086.40
ALCON INC
8,564 79.00 676,556.00
SONOVA HOLDING AG-REG
1,029 344.00 353,976.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG
176 2,045.00 359,920.00
BACHEM HOLDING AG-REG B
116 636.00 73,776.00
LONZA GROUP AG-REG
1,318 754.80 994,826.40
NOVARTIS AG-REG
38,435 74.64 2,868,788.40
392/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ROCHE HOLDING AG-BR
604 405.00 244,620.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
12,386 374.10 4,633,602.60
VIFOR PHARMA AG
638 122.45 78,123.10
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
44,532 8.93 397,670.76
JULIUS BAER GROUP LTD
3,569 59.70 213,069.30
PARTNERS GROUP HOLDING AG
401 1,518.50 608,918.50
UBS GROUP AG-REG
65,676 16.56 1,087,594.56
BALOISE HOLDING AG - REG
658 142.20 93,567.60
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
568 548.20 311,377.60
SWISS RE AG
5,123 88.88 455,332.24
ZURICH INSURANCE GROUP AG
2,680 387.70 1,039,036.00
SWISS PRIME SITE-REG
1,117 88.80 99,189.60
TEMENOS GROUP AG-REG
1,169 124.00 144,956.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
2,949 76.12 224,477.88
SWISSCOM AG-REG
414 508.60 210,560.40
301,616 28,288,896.34
スイスフラン 小計
(3,475,008,026)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB
3,230 368.70 1,190,901.00
ローナ
BOLIDEN AB
4,039 345.70 1,396,282.30
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
10,612 153.95 1,633,717.40
ALFA LAVAL AB
6,477 357.40 2,314,879.80
ASSA ABLOY AB-B
17,222 269.50 4,641,329.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
12,365 592.40 7,325,026.00
ATLAS COPCO AB-B SHS
6,878 499.50 3,435,561.00
EPIROC AB-A
11,278 229.10 2,583,789.80
EPIROC AB-B
4,649 190.35 884,937.15
HUSQVARNA AB-B SHS
8,099 140.65 1,139,124.35
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
1,464 343.30 502,591.20
LIFCO AB-B SHS
4,582 260.90 1,195,443.80
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
26,943 130.35 3,512,020.05
SANDVIK AB
19,332 236.40 4,570,084.80
SKANSKA AB-B SHS
7,676 225.60 1,731,705.60
SKF AB-B SHARES
7,216 206.20 1,487,939.20
VOLVO AB-A SHS
3,298 204.00 672,792.00
VOLVO AB-B SHS
25,143 203.15 5,107,800.45
393/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SECURITAS AB-B SHS
3,833 130.40 499,823.20
ELECTROLUX AB-B
3,653 210.90 770,417.70
EVOLUTION AB
3,009 1,114.00 3,352,026.00
EMBRACER GROUP AB
8,396 95.25 799,719.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
13,064 165.88 2,167,056.32
ICA GRUPPEN AB
1,462 534.00 780,708.00
SWEDISH MATCH AB
26,306 66.06 1,737,774.36
ESSITY AKTIEBOLAG-B
12,023 286.30 3,442,184.90
GETINGE AB-B SHS
4,502 389.90 1,755,329.80
NORDEA BANK ABP
55,961 107.60 6,021,403.60
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
31,381 129.55 4,065,408.55
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
28,629 95.18 2,724,908.22
SWEDBANK AB - A SHARES
17,971 183.22 3,292,646.62
EQT AB
5,102 524.40 2,675,488.80
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
2,067 282.60 584,134.20
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
2,353 278.50 655,310.50
INVESTOR AB-A SHS
9,765 229.00 2,236,185.00
INVESTOR AB-B SHS
31,447 219.80 6,912,050.60
KINNEVIK AB - B
3,881 318.00 1,234,158.00
LUNDBERGS AB-B SHS
920 496.00 456,320.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
1,583 653.80 1,034,965.40
SAGAX AB-B
3,246 326.00 1,058,196.00
SINCH AB
7,260 110.55 802,593.00
ERICSSON LM-B SHS
50,322 94.22 4,741,338.84
HEXAGON AB-B SHS
33,961 139.85 4,749,445.85
TELE2 AB-B SHS
7,424 127.45 946,188.80
TELIA CO AB
49,229 34.75 1,710,707.75
599,253 106,532,413.91
スウェーデンクローナ 小計
(1,334,851,146)
ノルウェーク AKER BP ASA
2,452 315.10 772,625.20
ローネ
EQUINOR ASA
17,989 236.40 4,252,599.60
NORSK HYDRO ASA
21,082 63.50 1,338,707.00
YARA INTERNATIONAL ASA
2,772 450.80 1,249,617.60
ADEVINTA ASA
3,943 121.35 478,483.05
SCHIBSTED ASA-B SHS
2,287 315.00 720,405.00
394/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SCHIBSTED ASA-CL A
1,165 362.10 421,846.50
MOWI ASA
8,760 210.20 1,841,352.00
ORKLA ASA
11,182 85.90 960,533.80
DNB BANK ASA
15,146 199.15 3,016,325.90
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
2,674 210.70 563,411.80
TELENOR ASA
13,825 134.20 1,855,315.00
103,277 17,471,222.45
ノルウェークローネ 小計
(220,486,827)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
2,044 508.80 1,039,987.20
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
3,334 519.20 1,731,012.80
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS
129 2,887.00 372,423.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
17,442 211.90 3,695,959.80
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
67 19,940.00 1,335,980.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-B
99 21,520.00 2,130,480.00
DSV A/S
3,468 1,444.50 5,009,526.00
PANDORA A/S
1,826 865.00 1,579,490.00
CARLSBERG AS-B
2,072 1,039.00 2,152,808.00
AMBU A/S-B
1,526 179.90 274,527.40
COLOPLAST-B 2,245 1,077.50 2,418,987.50
DEMANT A/S
1,941 318.20 617,626.20
GN STORE NORD A/S
1,892 382.50 723,690.00
GENMAB A/S
1,125 2,641.00 2,971,125.00
NOVO NORDISK A/S-B
29,811 750.80 22,382,098.80
DANSKE BANK A/S
13,184 113.20 1,492,428.80
TRYG A/S
4,694 166.50 781,551.00
ORSTED A/S
3,278 835.60 2,739,096.80
90,177 53,448,798.30
デンマーククローネ 小計
(920,922,794)
オーストラリア AMPOL LTD
3,012 28.62 86,203.44
ドル
OIL SEARCH LTD
32,812 4.14 135,841.68
SANTOS LTD
26,550 6.62 175,761.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
3,985 32.43 129,233.55
WOODSIDE PETROLEUM LTD
18,677 22.19 414,442.63
BHP GROUP LTD
52,531 40.20 2,111,746.20
BLUESCOPE STEEL LTD
10,589 21.47 227,345.83
395/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EVOLUTION MINING LTD
46,650 3.95 184,267.50
FORTESCUE METALS GROUP LTD
29,242 18.25 533,666.50
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
7,431 56.87 422,600.97
NEWCREST MINING LTD
15,067 23.58 355,279.86
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
14,877 9.23 137,314.71
ORICA LTD
6,263 14.08 88,183.04
RIO TINTO LTD
6,335 95.80 606,893.00
SOUTH32 LTD
81,080 3.80 308,104.00
REECE LTD
5,105 24.44 124,766.20
BRAMBLES LTD
27,700 10.58 293,066.00
AURIZON HOLDINGS LTD
23,036 3.39 78,092.04
QANTAS AIRWAYS LTD
8,700 5.08 44,196.00
SYDNEY AIRPORT
22,505 8.59 193,317.95
TRANSURBAN GROUP
55,676 13.70 762,761.20
ARISTOCRAT LEISURE LTD
11,150 44.87 500,300.50
CROWN RESORTS LTD
773 11.44 8,843.12
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L
1,035 120.88 125,110.80
IDP EDUCATION LTD
4,049 35.69 144,508.81
TABCORP HOLDINGS LTD
37,903 5.11 193,684.33
REA GROUP LTD
563 167.75 94,443.25
SEEK LTD
6,794 35.12 238,605.28
WESFARMERS LTD
19,365 59.54 1,152,992.10
COLES GROUP LTD
24,160 17.85 431,256.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI
16,961 6.88 116,691.68
WOOLWORTHS GROUP LTD
21,411 40.61 869,500.71
TREASURY WINE ESTATES LTD
16,613 12.01 199,522.13
COCHLEAR LTD
1,060 217.92 230,995.20
RAMSAY HEALTH CARE LTD
2,750 70.03 192,582.50
SONIC HEALTHCARE LTD
7,270 44.35 322,424.50
CSL LTD
8,070 304.68 2,458,767.60
AUST AND NZ BANKING GROUP
48,894 27.61 1,349,963.34
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
31,437 98.16 3,085,855.92
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
56,718 28.69 1,627,239.42
WESTPAC BANKING CORP
63,088 21.02 1,326,109.76
ASX LTD
3,380 89.58 302,780.40
396/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MACQUARIE GROUP LTD
6,279 201.92 1,267,855.68
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
1,557 28.87 44,950.59
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
43,709 4.50 196,690.50
MEDIBANK PRIVATE LTD
63,743 3.35 213,539.05
QBE INSURANCE GROUP LTD
26,086 12.09 315,379.74
SUNCORP GROUP LTD
27,697 10.87 301,066.39
LENDLEASE GROUP
17,548 10.84 190,220.32
AFTERPAY LTD
3,885 100.27 389,548.95
COMPUTERSHARE LTD
12,120 19.74 239,248.80
WISETECH GLOBAL LTD
1,600 51.58 82,528.00
XERO LTD
2,603 140.99 366,996.97
TELSTRA CORP LTD
72,361 4.05 293,062.05
APA GROUP
24,697 9.61 237,338.17
AUSNET SERVICES
37,470 2.52 94,424.40
ORIGIN ENERGY LTD
26,408 5.03 132,832.24
1,249,030 26,750,942.50
オーストラリアドル 小計
(2,167,093,851)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
22,290 7.84 174,753.60
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
11,319 32.10 363,339.90
RYMAN HEALTHCARE LTD
5,506 12.08 66,512.48
SPARK NEW ZEALAND LTD
43,325 4.43 191,929.75
MERCURY NZ LTD
7,200 5.92 42,624.00
MERIDIAN ENERGY LTD
22,959 4.80 110,203.20
112,599 949,362.93
ニュージーランドドル 小計
(73,224,362)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
48,500 50.40 2,444,400.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
25,000 170.50 4,262,500.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD
30,000 20.40 612,000.00
MTR CORP
32,000 41.60 1,331,200.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
31,000 31.10 964,100.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
41,000 43.10 1,767,100.00
SANDS CHINA LTD
50,200 19.54 980,908.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU
33,800 14.42 487,396.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
22,000 20.55 452,100.00
WH GROUP LTD
152,000 5.00 760,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
69,000 24.90 1,718,100.00
HANG SENG BANK LTD
11,900 144.90 1,724,310.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
20,700 471.20 9,753,840.00
AIA GROUP LTD
213,800 82.90 17,724,020.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
32,000 46.55 1,489,600.00
ESR CAYMAN LTD
29,200 26.00 759,200.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
27,000 15.98 431,460.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
29,916 34.10 1,020,135.60
NEW WORLD DEVELOPMENT
26,000 31.45 817,700.00
SINO LAND CO
58,000 9.70 562,600.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
24,700 96.80 2,390,960.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
4,200 44.65 187,530.00
SWIRE PROPERTIES LTD
5,000 19.70 98,500.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
32,000 41.40 1,324,800.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
101,000 10.66 1,076,660.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)
4,400 45.70 201,080.00
CLP HOLDINGS LTD
27,500 74.75 2,055,625.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
31,000 7.62 236,220.00
HONG KONG & CHINA GAS
208,717 11.78 2,458,686.26
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
23,000 46.85 1,077,550.00
1,444,533 61,170,280.86
香港ドル 小計
(890,027,586)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
25,600 5.22 133,632.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING
36,700 3.79 139,093.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
26,300 5.07 133,341.00
GENTING SINGAPORE LTD
80,800 0.78 63,428.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
41,900 4.22 176,818.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
31,100 31.95 993,645.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
56,700 11.34 642,978.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD
20,300 26.87 545,461.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
14,400 9.45 136,080.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
49,800 3.44 171,312.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
3,000 7.03 21,090.00
UOL GROUP LTD
2,100 7.14 14,994.00
VENTURE CORP LTD
4,100 18.82 77,162.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
169,000 2.45 414,050.00
561,800 3,663,084.00
シンガポールドル 小計
(304,512,172)
イスラエルシュ ICL GROUP LTD
12,922 29.86 385,850.92
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
381 497.00 189,357.00
BANK HAPOALIM BM
18,231 30.79 561,332.49
BANK LEUMI LE-ISRAEL
29,954 31.08 930,970.32
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
23,671 19.75 467,502.25
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
1,414 115.00 162,610.00
AZRIELI GROUP
234 289.60 67,766.40
NICE SYSTEMS LTD
1,161 938.20 1,089,250.20
87,968 3,854,639.58
イスラエルシュケル 小計
(141,094,841)
19,167,224 111,593,132,310
合 計
(111,593,132,310)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 8,437 133,726.45
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 2,660 561,233.40
AMERICAN TOWER CORP 8,088 2,192,333.28
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 25,521 216,162.87
AVALONBAY COMMUNITIES INC 2,369 574,529.88
BOSTON PROPERTIES INC 2,764 317,334.84
CAMDEN PROPERTY TRUST 1,697 291,273.08
CROWN CASTLE INTL CORP 7,724 1,464,624.88
DIGITAL REALTY TRUST INC 4,809 799,832.88
DUKE REALTY CORP 6,340 386,993.60
EQUINIX INC 1,607 1,283,671.60
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 3,451 292,989.90
EQUITY RESIDENTIAL 6,281 544,123.03
ESSEX PROPERTY TRUST INC 1,187 409,040.20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EXTRA SPACE STORAGE INC 2,391 491,398.32
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 9,835 335,766.90
HOST HOTELS & RESORTS INC 10,493 176,702.12
INVITATION HOMES INC 9,853 420,920.16
IRON MOUNTAIN INC 5,780 273,278.40
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 8,954 196,450.76
MID-AMERICA APARTMENT COMM 2,088 451,112.40
PROLOGIS INC 13,145 2,071,126.20
PUBLIC STORAGE 2,693 921,813.90
REALTY INCOME CORP 9,338 629,007.68
REGENCY CENTERS CORP 2,658 194,352.96
SBA COMMUNICATIONS CORP 1,865 658,345.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 5,918 900,956.32
SUN COMMUNITIES INC 2,159 433,116.99
UDR INC 5,162 300,996.22
VENTAS INC 6,823 339,444.25
VICI PROPERTIES INC 10,702 304,899.98
VORNADO REALTY TRUST 2,829 120,119.34
WELLTOWER INC 7,706 648,459.90
WEYERHAEUSER CO 12,823 509,714.25
WP CAREY INC 3,546 279,992.16
219,696 20,125,844.10
米ドル 小計
(2,283,679,530)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 950 53,922.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 1,530 33,629.40
2,480 87,551.40
カナダドル 小計
(7,813,086)
ユーロ COVIVIO 522 37,093.32
GECINA SA 1,073 125,487.35
KLEPIERRE 3,496 67,560.20
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 2,281 137,932.07
7,372 368,072.94
ユーロ 小計
(47,157,505)
英ポンド BRITISH LAND CO PLC 13,842 72,338.29
LAND SECURITIES GROUP PLC 14,632 109,886.32
SEGRO PLC 22,581 320,650.20
400/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
51,055 502,874.81
英ポンド 小計
(75,411,106)
オーストラリアドル DEXUS/AU 23,352 260,141.28
GOODMAN GROUP 29,600 749,768.00
GPT GROUP 32,860 172,186.40
MIRVAC GROUP 63,099 186,773.04
SCENTRE GROUP 86,904 271,140.48
STOCKLAND 54,131 234,387.23
VICINITY CENTRES 42,168 74,004.84
332,114 1,948,401.27
オーストラリアドル 小計
(157,839,986)
香港ドル LINK REIT 38,700 2,633,535.00
38,700 2,633,535.00
香港ドル 小計
(38,317,934)
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 73,700 218,889.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 81,863 167,000.52
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 23,000 47,380.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 49,500 93,555.00
228,063 526,824.52
シンガポールドル 小計
(43,794,922)
2,654,014,069
合計
(2,654,014,069)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 607銘柄 97.3 % ― 72.1 %
投資証券 35銘柄 ― 2.7 % 2.0 %
カナダドル 株式 87銘柄 99.8 % ― 3.4 %
投資証券 2銘柄 ― 0.2 % 0.0 %
ユーロ 株式 227銘柄 99.6 % ― 9.7 %
投資証券 4銘柄 ― 0.4 % 0.0 %
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
英ポンド 株式 82銘柄 98.5 % ― 4.2 %
投資証券 3銘柄 ― 1.5 % 0.1 %
スイスフラン 株式 41銘柄 100.0 % ― 3.0 %
スウェーデンクローナ 株式 45銘柄 100.0 % ― 1.2 %
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0 % ― 0.8 %
オーストラリアドル 株式 57銘柄 93.2 % ― 1.9 %
投資証券 7銘柄 ― 6.8 % 0.1 %
ニュージーランドドル 株式 6銘柄 100.0 % ― 0.1 %
香港ドル 株式 30銘柄 95.9 % ― 0.8 %
投資証券 1銘柄 ― 4.1 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 87.4 % ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― 12.6 % 0.0 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 100.0 % ― 0.1 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM新興国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金 994,647,283
コール・ローン 114,430,710
株式 16,545,131,315
投資証券 12,976,352
派生商品評価勘定 10,169,780
未収入金 139,523
402/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年12月10日現在
未収配当金 14,197,172
952,269,629
差入委託証拠金
18,643,961,764
流動資産合計
18,643,961,764
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 33,445,812
未払金 56,537,866
未払解約金 17,212,000
310
未払利息
107,195,988
流動負債合計
107,195,988
負債合計
純資産の部
元本等
元本 11,234,901,391
剰余金
7,301,864,385
剰余金又は欠損金(△)
18,536,765,776
元本等合計
18,536,765,776
純資産合計
18,643,961,764
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
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なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年12月10日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年12月11日
期首元本額 8,208,572,255円
期中追加設定元本額 7,218,981,646円
期中一部解約元本額 4,192,652,510円
期末元本額 11,234,901,391円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 664,903,679円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 1,343,728,066円
りそなラップ型ファンド(成長型) 1,617,509,825円
DCりそな グローバルバランス 11,325,555円
つみたてバランスファンド 567,978,549円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 334,702,545円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 190,660,536円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 125,495,640円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 42,277,819円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 26,316,515円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 13,989,808円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 24,922,555円
リスクコントロール・オープン 9,105,697円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 154,840,783円
九州SDGs・グローバルバランス 74,735,193円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド 339,192,641円
FWりそな新興国株式インデックスファンド 2,462,556,105円
Smart-i 新興国株式インデックス 1,555,065,121円
Smart-i 8資産バランス 安定型 63,569,373円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 174,556,659円
Smart-i 8資産バランス 成長型 199,504,716円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 211,289,588円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 394,117,746円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 232,915,397円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 171,225,721円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 193,903,612円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 32,751,489円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 1,410,023円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 36,308円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 124,313円
関投資家専用)
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りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 189,814円
資家専用)
2. 計算日における受益権の総数
11,234,901,391口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6499円
(10,000口当たり純資産額) (16,499円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年12月10日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年12月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2021年12月10日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年12月10日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 △1,156,110,935
投資証券 217,334
合計 △1,155,893,601
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2021年12月10日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,008,703,242 - 1,985,669,399 △23,033,843
合計 2,008,703,242 - 1,985,669,399 △23,033,843
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(注)時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
(2021年12月10日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 100,789,982 - 100,529,607 △260,375
米ドル 94,971,760 - 94,742,594 △229,166
フィリピンペソ 5,818,222 - 5,787,013 △31,209
売建 5,819,182 - 5,800,996 18,186
米ドル 5,818,222 - 5,800,044 18,178
オフショア人民元 960 - 952 8
合計 106,609,164 - 106,330,603 △242,189
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
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評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル GAZPROM PAO -SPON ADR
109,797 9.12 1,001,787.82
LUKOIL PJSC-SPON ADR
7,685 89.84 690,420.40
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S
1,671 228.10 381,155.10
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR
21,841 7.81 170,709.25
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
13,769 5.21 71,805.33
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR
4,156 40.13 166,780.28
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
4,898 7.34 35,951.32
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
11,684 29.86 348,884.24
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR
2,773 28.78 79,806.94
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S
2,346 21.20 49,735.20
POLYUS PJSC-REG S-GDR
1,288 89.05 114,696.40
SEVERSTAL - GDR REG S
3,862 21.80 84,191.60
SOUTHERN COPPER CORP
1,502 61.12 91,802.24
51JOB INC-ADR
500 50.00 25,000.00
DIDI GLOBAL INC
4,700 6.66 31,302.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
8,061 31.40 253,115.40
LI AUTO INC - ADR
10,167 31.09 316,092.03
NIO INC - ADR
25,014 34.05 851,726.70
XPENG INC - ADR
7,156 46.13 330,106.28
HUAZHU GROUP LTD-ADR
3,157 39.44 124,512.08
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR
29,310 2.21 64,775.10
TAL EDUCATION GROUP- ADR
8,474 5.08 43,047.92
TRIP.COM GROUP LTD
9,438 26.09 246,237.42
YUM CHINA HOLDINGS INC
7,761 51.34 398,449.74
AUTOHOME INC-ADR
1,495 32.78 49,006.10
BAIDU INC - SPON ADR
5,113 148.69 760,251.97
BILIBILI INC-SPONSORED ADR
3,057 59.45 181,738.65
HELLO GROUP INC -SPN ADR
2,650 10.04 26,606.00
IQIYI INC-ADR
4,500 4.97 22,365.00
JOYY INC
920 49.59 45,622.80
KANZHUN LTD
1,293 36.51 47,207.43
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
12,024 6.65 79,959.60
VK CO LTD
2,211 13.73 30,357.03
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WEIBO CORP-SPON ADR
1,164 31.52 36,689.28
YANDEX NV-A
5,654 65.65 371,185.10
DADA NEXUS LTD-ADR
1,000 16.93 16,930.00
OZON HOLDINGS PLC - ADR
920 35.53 32,687.60
PINDUODUO INC-ADR
8,070 62.18 501,792.60
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR
8,297 9.42 78,157.74
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
6,671 15.92 106,235.67
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR
2,296 28.89 66,331.44
RLX TECHNOLOGY INC-ADR
12,431 4.49 55,815.19
BEIGENE LTD-ADR
863 305.60 263,732.80
HUTCHMED CHINA-ADR
1,668 32.87 54,827.16
I-MAB-SPONSORED ADR
761 54.77 41,679.97
LEGEND BIOTECH CORP-ADR
714 51.26 36,599.64
ZAI LAB LTD-ADR
1,341 67.78 90,892.98
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG
33,401 3.24 108,386.24
CREDICORP LTD
1,206 114.57 138,171.42
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR
49,784 16.26 809,487.84
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S
2,188 85.86 187,861.68
VTB BANK JSC -GDR-REG S
32,868 1.23 40,559.11
360 DIGITECH INC
1,829 22.52 41,189.08
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS
780 34.98 27,284.40
KE HOLDINGS INC
6,406 22.45 143,814.70
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
10,080 0.91 9,223.20
AGORA INC-ADR
800 18.18 14,544.00
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR
1,500 7.49 11,235.00
GDS HOLDINGS LTD - ADR
1,653 53.83 88,989.25
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR
900 15.89 14,301.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B
7,300 4.90 35,770.00
VNET GROUP INC
1,400 9.15 12,810.00
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT-SP ADR
8,384 7.94 66,568.96
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR
1,000 44.07 44,070.00
547,602 10,763,028.42
米ドル 小計
(1,221,280,834)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO
278,900 12.64 3,525,296.00
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
57,000 92.86 5,293,020.00
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INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
2,650 243.10 644,215.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV
19,800 53.31 1,055,538.00
ALFA S.A.B.-A
56,600 15.64 885,224.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
7,400 60.35 446,590.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
6,700 262.44 1,758,348.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B
3,830 417.93 1,600,671.90
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
4,405 153.16 674,669.80
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
44,300 40.23 1,782,189.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO
6,500 63.71 414,115.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV
95,900 72.69 6,970,971.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
7,700 130.68 1,006,236.00
BECLE SAB DE CV
11,400 50.58 576,612.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
9,510 107.90 1,026,129.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
35,600 148.87 5,299,772.00
GRUMA S.A.B.-B
4,125 259.80 1,071,675.00
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
26,700 56.28 1,502,676.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
24,500 31.26 765,870.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
47,500 135.42 6,432,450.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
45,800 21.73 995,234.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
627,800 20.08 12,606,224.00
TELESITES SAB DE CV
19,700 18.75 369,375.00
1,444,320 56,703,100.70
メキシコペソ 小計
(306,877,180)
ブラジルレアル COSAN SA
19,300 22.02 424,986.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
68,200 31.08 2,119,656.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
87,300 29.29 2,557,017.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
14,100 15.03 211,923.00
BRADESPAR SA -PREF
5,127 53.34 273,474.18
BRASKEM SA-PREF A
2,900 54.00 156,600.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
12,400 24.46 303,304.00
GERDAU SA-PREF
21,400 28.95 619,530.00
KLABIN SA - UNIT
13,600 25.12 341,632.00
SUZANO SA
13,207 57.91 764,817.37
VALE SA
72,700 75.18 5,465,586.00
WEG SA
29,300 36.50 1,069,450.00
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CCR SA
23,400 12.31 288,054.00
LOCALIZA RENT A CAR
11,510 55.24 635,812.40
RUMO SA
24,400 17.45 425,780.00
ALPARGATAS SA - PREF
2,700 39.84 107,568.00
AMERICANAS SA
8,400 27.97 234,948.00
LOJAS RENNER S.A.
17,820 28.25 503,415.00
MAGAZINE LUIZA SA
51,000 6.28 320,280.00
VIA S/A
21,100 5.36 113,096.00
VIBRA ENERGIA SA
21,700 22.29 483,693.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC
8,000 14.81 118,480.00
RAIA DROGASIL SA
20,200 23.49 474,498.00
AMBEV SA
86,700 15.81 1,370,727.00
BRF SA
12,600 19.69 248,094.00
JBS SA
16,900 34.72 586,768.00
NATURA &CO HOLDING SA
15,700 26.56 416,992.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
22,700 11.21 254,467.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA
9,200 63.69 585,948.00
REDE D'OR SAO LUIZ SA
7,200 48.73 350,856.00
HYPERA SA
6,400 29.09 186,176.00
BANCO BRADESCO S.A.
26,832 17.20 461,510.40
BANCO BRADESCO SA-PREF
88,879 20.29 1,803,354.91
BANCO DO BRASIL S.A.
15,800 32.02 505,916.00
BANCO INTER SA-UNITS
6,100 35.26 215,086.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT
8,100 32.01 259,281.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
88,900 22.13 1,967,357.00
ITAUSA SA
77,100 9.68 746,328.00
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
112,800 11.71 1,320,888.00
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
20,900 21.32 445,588.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
13,700 21.11 289,207.00
TOTVS SA
9,200 31.54 290,168.00
TELEFONICA BRASIL S.A.
9,700 48.12 466,764.00
TIM SA
17,100 13.07 223,497.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
4,800 33.61 161,328.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
4,900 34.30 168,070.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
21,742 13.83 300,691.86
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
6,600 38.29 252,714.00
ENERGISA SA-UNITS
4,200 45.84 192,528.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
4,775 38.99 186,177.25
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
15,100 23.90 360,890.00
1,304,392 32,630,972.37
ブラジルレアル 小計
(663,355,037)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA
7,351 6,200.00 45,576,200.00
EMPRESAS CMPC SA
23,076 1,385.00 31,960,260.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B
2,511 49,500.00 124,294,500.00
FALABELLA SA
14,299 2,700.00 38,607,300.00
CENCOSUD SA
25,901 1,340.00 34,707,340.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
3,292 7,000.00 23,044,000.00
BANCO DE CHILE
766,095 77.00 58,989,315.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION
990 27,500.00 27,225,000.00
BANCO SANTANDER CHILE
1,203,387 37.80 45,488,028.60
ENEL AMERICAS SA
383,577 103.11 39,550,624.47
ENEL CHILE SA
369,172 34.00 12,551,848.00
2,799,651 481,994,416.07
チリペソ 小計
(64,460,969)
コロンビアペソ ECOPETROL SA
89,323 2,710.00 242,065,330.00
BANCOLOMBIA SA
4,637 32,600.00 151,166,200.00
BANCOLOMBIA SA-PREF
7,902 32,500.00 256,815,000.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA
5,442 25,150.00 136,866,300.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA
8,188 21,820.00 178,662,160.00
115,492 965,574,990.00
コロンビアペソ 小計
(28,066,368)
ユーロ OPAP SA
3,467 12.65 43,857.55
JUMBO SA
2,215 12.99 28,772.85
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS
36,613 1.08 39,725.10
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A
51,021 0.92 46,939.32
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
4,371 16.10 70,373.10
PUBLIC POWER CORP
3,599 9.72 34,982.28
101,286 264,650.20
ユーロ 小計
(33,906,983)
英ポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
6,269 13.17 82,594.07
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6,269 82,594.07
英ポンド 小計
(12,385,806)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
2,516 164.80 414,636.80
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
22,741 26.40 600,362.40
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
15,288 25.04 382,811.52
KOC HOLDING AS
14,295 33.44 478,024.80
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
29,869 15.40 459,982.60
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
1,092 262.70 286,868.40
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
8,276 74.85 619,458.60
AKBANK T.A.S.
62,081 7.42 460,641.02
TURKIYE GARANTI BANKASI
44,864 11.86 532,087.04
TURKIYE IS BANKASI-C
25,039 7.79 195,053.81
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
19,091 20.28 387,165.48
245,152 4,817,092.47
トルコリラ 小計
(39,632,146)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS
1,233 888.50 1,095,520.50
MONETA MONEY BANK AS
7,045 95.00 669,275.00
CEZ AS
2,959 807.00 2,387,913.00
11,237 4,152,708.50
チェココルナ 小計
(20,927,989)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
7,310 2,456.00 17,953,360.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT
2,477 8,575.00 21,240,275.00
OTP BANK PLC
4,168 17,465.00 72,794,120.00
13,955 111,987,755.00
ハンガリーフォリント 小計
(39,263,578)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
5,618 73.72 414,158.96
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
33,451 5.77 193,279.87
KGHM POLSKA MIEDZ SA
2,547 141.55 360,527.85
LPP SA
19 15,700.00 298,300.00
CD PROJEKT SA
1,166 180.14 210,043.24
CYFROWY POLSAT SA
4,876 34.78 169,587.28
ALLEGRO.EU SA
5,718 39.16 223,916.88
DINO POLSKA SA
930 338.20 314,526.00
BANK PEKAO SA
3,378 116.30 392,861.40
MBANK SA
290 449.00 130,210.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PKO BANK POLSKI SA
16,136 44.00 709,984.00
SANTANDER BANK POLSKA SA
668 341.60 228,188.80
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
10,836 37.08 401,798.88
ORANGE POLSKA SA
11,699 7.82 91,486.18
PGE SA
17,929 7.83 140,419.92
115,261 4,279,289.26
ポーランドズロチ 小計
(119,045,975)
ロシアルーブル SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 131,600 38.19 5,026,462.00
ALROSA PJSC
46,260 126.78 5,864,842.80
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA
55,000 71.85 3,951,750.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ
24,440 154.50 3,775,980.00
INTER RAO UES PJSC
725,000 4.42 3,205,950.00
982,300 21,824,984.80
ロシアルーブル 小計
(33,610,476)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO-H
45,000 4.63 208,350.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H
28,000 6.56 183,680.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
450,000 3.73 1,678,500.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H
61,500 18.18 1,118,070.00
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H
38,000 6.27 238,260.00
PETROCHINA CO LTD-H
376,000 3.58 1,346,080.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H
26,000 14.08 366,080.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H
66,000 4.24 279,840.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
22,000 39.40 866,800.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
44,500 7.86 349,770.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H
66,000 4.60 303,600.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
76,000 9.33 709,080.00
CHINA RESOURCES CEMENT
50,000 6.18 309,000.00
DONGYUE GROUP
28,000 12.76 357,280.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-H
4,600 139.00 639,400.00
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING
19,000 18.56 352,640.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H
18,000 13.12 236,160.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN
22,000 5.61 123,420.00
MMG LTD
68,000 2.78 189,040.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
33,000 9.47 312,510.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H
9,500 13.36 126,920.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
102,000 10.42 1,062,840.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
44,000 5.34 234,960.00
BOC AVIATION LTD
3,500 58.65 205,275.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
58,000 3.92 227,360.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS
29,500 38.10 1,123,950.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L
17,000 12.88 218,960.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
65,000 4.05 263,250.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
40,000 8.81 352,400.00
CITIC LTD
104,000 7.58 788,320.00
CRRC CORP LTD - H
81,000 3.59 290,790.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD
48,500 8.89 431,165.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
10,000 20.50 205,000.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL
19,000 8.18 155,420.00
SINOTRUK HONG KONG LTD
11,500 11.26 129,490.00
WEICHAI POWER CO LTD-H
36,000 16.26 585,360.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H
12,800 17.68 226,304.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H
10,300 46.30 476,890.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H
19,600 5.32 104,272.00
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED
75,000 5.64 423,000.00
AIR CHINA LTD-H
30,000 5.44 163,200.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
30,000 4.90 147,000.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING
30,000 14.30 429,000.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
26,000 4.63 120,380.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H
60,200 14.86 894,572.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD
32,000 6.79 217,280.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
20,000 7.97 159,400.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS
19,500 8.34 162,630.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
32,000 7.06 225,920.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
34,000 7.30 248,200.00
BYD CO LTD-H
14,500 291.60 4,228,200.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
44,000 7.30 321,200.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
11,600 43.60 505,760.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
109,000 24.25 2,643,250.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
57,500 30.90 1,776,750.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
56,000 8.62 482,720.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MINTH GROUP LTD
14,000 37.10 519,400.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
20,000 14.34 286,800.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
20,000 129.70 2,594,000.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD
54,000 5.32 287,280.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H
39,800 33.15 1,319,370.00
LI NING CO LTD
41,500 94.20 3,909,300.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
15,200 159.90 2,430,480.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN
13,000 13.74 178,620.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L
24,000 3.34 80,160.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI
21,000 18.84 395,640.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD
12,000 15.88 190,560.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD
20,800 17.66 367,328.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD
200,000 0.78 156,000.00
CHINA LITERATURE LTD
7,800 56.90 443,820.00
KINGSOFT CORP LTD
17,800 36.05 641,690.00
KUAISHOU TECHNOLOGY
8,600 85.75 737,450.00
NETEASE INC
37,000 166.70 6,167,900.00
TENCENT HOLDINGS LTD
105,600 472.60 49,906,560.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
278,340 123.40 34,347,156.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS
10,000 36.85 368,500.00
GOME RETAIL HOLDINGS LIMITED
275,000 0.72 198,000.00
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD
44,000 3.14 138,160.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC
6,500 71.90 467,350.00
JD.COM INC - CL A
31,894 311.00 9,919,034.00
MEITUAN 75,000 247.00 18,525,000.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD
24,000 8.92 214,080.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
11,000 64.00 704,000.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD
31,500 3.20 100,800.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B
2,200 116.18 255,596.00
CHINA FEIHE LTD
64,000 11.02 705,280.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO
58,000 45.15 2,618,700.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN
26,000 65.85 1,712,100.00
DALI FOODS GROUP CO LTD
30,500 4.13 125,965.00
NONGFU SPRING CO LTD-H
31,800 47.35 1,505,730.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING
32,000 45.65 1,460,800.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
38,000 15.22 578,360.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
10,000 68.50 685,000.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
21,000 7.86 165,060.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
93,000 6.97 648,210.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING
9,000 46.35 417,150.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD
13,000 39.80 517,400.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS
6,000 21.00 126,000.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
74,000 7.68 568,320.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C
6,400 59.90 383,360.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD
20,000 9.53 190,600.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
12,000 34.00 408,000.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN
9,700 30.35 294,395.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
48,800 11.18 545,584.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
16,400 14.26 233,864.00
SINOPHARM GROUP CO-H
26,400 17.08 450,912.00
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H
3,500 31.75 111,125.00
3SBIO INC
20,500 6.97 142,885.00
AKESO INC
5,000 44.00 220,000.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H
1,600 154.80 247,680.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
28,000 13.28 371,840.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME
46,000 3.75 172,500.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
168,000 8.66 1,454,880.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP
22,000 41.80 919,600.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H
1,900 129.20 245,480.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP
24,000 18.10 434,400.00
INNOVENT BIOLOGICS INC
21,500 67.85 1,458,775.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H
2,600 151.50 393,900.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
8,000 38.70 309,600.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
184,250 5.77 1,063,122.50
WUXI APPTEC CO LTD-H
6,168 171.90 1,060,279.20
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.
66,500 105.00 6,982,500.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
461,000 2.67 1,230,870.00
BANK OF CHINA LTD-H
1,463,000 2.76 4,037,880.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
161,000 4.69 755,090.00
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H
69,000 1.93 133,170.00
417/523
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H
167,000 3.47 579,490.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
1,766,000 5.33 9,412,780.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
47,000 2.79 131,130.00
CHINA MERCHANTS BANK-H
72,000 66.50 4,788,000.00
CHINA MINSHENG BANKING-H
110,600 3.11 343,966.00
IND & COMM BK OF CHINA-H
1,038,000 4.33 4,494,540.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H
148,000 5.71 845,080.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
149,000 1.33 198,170.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
56,000 4.57 255,920.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H
103,000 1.02 105,060.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H
27,200 22.35 607,920.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H
43,500 21.20 922,200.00
FAR EAST HORIZON LTD
29,000 6.89 199,810.00
GF SECURITIES CO LTD-H
21,600 15.84 342,144.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
53,600 6.97 373,592.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
25,800 12.52 323,016.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
138,000 13.52 1,865,760.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
47,000 23.40 1,099,800.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD
32,800 11.08 363,424.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H
17,300 21.65 374,545.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
163,000 2.36 384,680.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H
124,000 6.87 851,880.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
116,500 58.90 6,861,850.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
7,900 28.00 221,200.00
(Right)CIFI HOLDINGS GROUP C-RTS
2,700 0.62 1,674.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES
9,000 18.70 168,300.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
18,000 5.26 94,680.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP
96,000 2.58 247,680.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
68,000 19.60 1,332,800.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD
30,000 7.93 237,900.00
CHINA RESOURCES LAND LTD
60,000 35.00 2,100,000.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY
10,800 41.50 448,200.00
CHINA VANKE CO LTD-H
32,100 19.62 629,802.00
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES
18,000 15.58 280,440.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
70,000 4.69 328,300.00
418/523
EDINET提出書類
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
148,000 7.55 1,117,400.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD
33,000 54.30 1,791,900.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS
15,000 13.08 196,200.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L
32,000 7.97 255,040.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS
11,770 16.64 195,852.80
KWG GROUP HOLDINGS LTD
21,500 6.28 135,020.00
LOGAN GROUP CO LTD
23,000 7.12 163,760.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
32,500 40.75 1,324,375.00
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN
25,000 4.70 117,500.00
SEAZEN GROUP LIMITED
36,000 5.77 207,720.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
20,000 8.52 170,400.00
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD
10,000 8.45 84,500.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
57,000 15.72 896,040.00
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD
22,000 12.32 271,040.00
WHARF HOLDINGS LTD
26,000 26.10 678,600.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD
30,800 7.08 218,064.00
CHINA YOUZAN LTD
220,000 0.76 167,200.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD
48,000 12.56 602,880.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR
46,000 23.85 1,097,100.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN
12,000 22.65 271,800.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
20,000 13.94 278,800.00
WEIMOB INC
38,000 8.91 338,580.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN
14,000 33.45 468,300.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
13,500 31.85 429,975.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD
13,000 39.35 511,550.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD
16,500 13.78 227,370.00
LENOVO GROUP LTD
130,000 8.55 1,111,500.00
SUNNY OPTICAL TECH
13,100 246.20 3,225,220.00
XIAOMI CORP-CLASS B
262,800 19.40 5,098,320.00
ZTE CORP-H
12,200 22.00 268,400.00
CHINA TOWER CORP LTD-H
748,000 0.92 688,160.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
8,500 26.15 222,275.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
76,000 2.91 221,160.00
CGN POWER CO LTD-H
202,000 2.22 448,440.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD
54,800 15.06 825,288.00
419/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
60,000 17.88 1,072,800.00
CHINA POWER INTERNATIONAL
78,000 4.97 387,660.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT
16,000 41.40 662,400.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
36,000 24.75 891,000.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
14,600 140.10 2,045,460.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD
56,000 10.08 564,480.00
HUANENG POWER INTL INC-H
52,000 4.44 230,880.00
KUNLUN ENERGY CO LTD
76,000 7.54 573,040.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H
7,000 35.05 245,350.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
10,000 47.50 475,000.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
86,000 14.56 1,252,160.00
15,717,122 277,003,041.50
香港ドル 小計
(4,030,394,253)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD
69,800 2.47 172,406.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD
5,900 20.30 119,770.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
44,400 8.46 375,624.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
56,700 5.52 312,984.00
HAP SENG CONSOLIDATED
12,300 7.50 92,250.00
SIME DARBY BERHAD
58,700 2.18 127,966.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
22,700 5.77 130,979.00
MISC BHD
26,800 6.52 174,736.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD
19,600 4.10 80,360.00
GENTING BHD
41,300 4.52 186,676.00
GENTING MALAYSIA BHD
55,700 2.82 157,074.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD
2,100 24.20 50,820.00
IOI CORP BHD
49,600 3.69 183,024.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
8,300 20.80 172,640.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
1,300 132.30 171,990.00
PPB GROUP BERHAD
11,120 17.20 191,264.00
QL RESOURCES BHD
17,150 4.66 79,919.00
SIME DARBY PLANTATION BHD
30,400 3.85 117,040.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD
33,500 5.52 184,920.00
IHH HEALTHCARE BHD
31,800 6.57 208,926.00
TOP GLOVE CORP BHD
99,500 2.41 239,795.00
AMMB HOLDINGS BHD
36,600 3.22 117,852.00
420/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
114,200 5.24 598,408.00
HONG LEONG BANK BERHAD
12,300 18.00 221,400.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP
5,300 17.10 90,630.00
MALAYAN BANKING BHD
83,500 8.11 677,185.00
PUBLIC BANK BERHAD
267,300 3.99 1,066,527.00
RHB BANK BHD
28,700 5.42 155,554.00
INARI AMERTRON BHD
53,900 3.98 214,522.00
AXIATA GROUP BERHAD
47,800 3.84 183,552.00
DIGI.COM BHD
52,900 4.12 217,948.00
MAXIS BHD
45,700 4.42 201,994.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
18,400 5.29 97,336.00
PETRONAS GAS BHD
14,000 16.50 231,000.00
TENAGA NASIONAL BHD
42,100 9.11 383,531.00
1,521,370 7,988,602.00
マレーシアリンギット 小計
(214,834,278)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
23,700 118.50 2,808,450.00
PTT PCL-NVDR
183,700 37.50 6,888,750.00
THAI OIL PCL-NVDR
24,000 48.25 1,158,000.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
26,800 40.00 1,072,000.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
42,100 58.25 2,452,325.00
SCG PACKAGING PCL-NVDR
20,500 63.00 1,291,500.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR
13,600 375.00 5,100,000.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
79,100 61.75 4,884,425.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
154,900 8.60 1,332,140.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
157,400 9.35 1,471,690.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR
190,600 4.38 834,828.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
59,300 29.00 1,719,700.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR
33,225 34.25 1,137,956.25
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
111,200 14.40 1,601,280.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR
54,500 25.50 1,389,750.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR
16,500 33.50 552,750.00
CP ALL PCL-NVDR
107,600 58.50 6,294,600.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR
4,900 116.00 568,400.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
73,500 23.70 1,741,950.00
OSOTSPA PCL-NVDR
19,500 33.25 648,375.00
421/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
THAI UNION GROUP PCL-NVDR
48,600 20.10 976,860.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
176,000 22.70 3,995,200.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR
9,900 143.00 1,415,700.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR
13,400 28.75 385,250.00
KRUNG THAI BANK - NVDR
76,200 12.40 944,880.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
15,400 125.00 1,925,000.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR
37,300 20.60 768,380.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
14,700 56.50 830,550.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
16,300 58.25 949,475.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR
16,200 61.25 992,250.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
38,500 55.00 2,117,500.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR
156,200 8.65 1,351,130.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR
5,200 428.00 2,225,600.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
21,800 216.00 4,708,800.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR
21,200 75.25 1,595,300.00
TRUE CORP PCL-NVDR
260,800 4.60 1,199,680.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR
9,500 39.25 372,875.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR
4,000 171.50 686,000.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
28,000 82.50 2,310,000.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR
13,300 74.50 990,850.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR
54,100 40.75 2,204,575.00
RATCH GROUP PCL-NVDR
11,200 44.00 492,800.00
2,444,425 78,387,524.25
タイバーツ 小計
(265,733,707)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
42,460 55.40 2,352,284.00
AYALA CORPORATION
4,750 876.00 4,161,000.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC
1,560 570.00 889,200.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC
51,491 56.80 2,924,688.80
SM INVESTMENTS CORP
4,030 950.00 3,828,500.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
17,520 200.00 3,504,000.00
JOLLIBEE FOODS CORP
6,950 239.40 1,663,830.00
MONDE NISSIN CORP
90,200 15.96 1,439,592.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
17,410 129.50 2,254,595.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
34,680 92.90 3,221,772.00
BDO UNIBANK INC
35,410 124.90 4,422,709.00
422/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
METROPOLITAN BANK & TRUST
36,812 52.00 1,914,224.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
283,000 3.93 1,112,190.00
AYALA LAND INC
152,200 35.50 5,403,100.00
SM PRIME HOLDINGS INC
179,600 36.00 6,465,600.00
GLOBE TELECOM INC
450 3,422.00 1,539,900.00
PLDT INC
1,555 1,720.00 2,674,600.00
AC ENERGY CORP
154,600 10.56 1,632,576.00
MANILA ELECTRIC COMPANY
4,650 297.00 1,381,050.00
1,119,328 52,785,410.80
フィリピンペソ 小計
(119,083,886)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT
323,600 1,935.00 626,166,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT
33,800 22,325.00 754,585,000.00
ANEKA TAMBANG TBK
175,600 2,330.00 409,148,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT
559,600 895.00 500,842,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
53,900 7,750.00 417,725,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
23,200 12,000.00 278,400,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT
209,100 3,870.00 809,217,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
55,300 8,025.00 443,782,500.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
354,700 6,000.00 2,128,200,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
139,000 5,925.00 823,575,000.00
GUDANG GARAM TBK PT
6,600 32,075.00 211,695,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
47,000 8,950.00 420,650,000.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
81,200 6,550.00 531,860,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT
140,700 4,370.00 614,859,000.00
KALBE FARMA TBK PT
346,500 1,610.00 557,865,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
1,019,100 7,350.00 7,490,385,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
332,200 7,350.00 2,441,670,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER
136,500 6,825.00 931,612,500.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
1,255,645 4,190.00 5,261,152,550.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT
347,300 1,135.00 394,185,500.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
910,400 4,150.00 3,778,160,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
140,900 3,180.00 448,062,000.00
6,691,845 30,273,797,050.00
インドネシアルピア 小計
(239,162,996)
韓国ウォン GS HOLDINGS
848 40,150.00 34,047,200.00
423/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
S-OIL CORP
847 89,600.00 75,891,200.00
SK INNOVATION CO LTD
887 208,000.00 184,496,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP
2,345 37,100.00 86,999,500.00
HYUNDAI STEEL CO
1,620 41,800.00 67,716,000.00
KOREA ZINC CO LTD
158 504,000.00 79,632,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD
307 179,000.00 54,953,000.00
LG CHEM LTD
845 747,000.00 631,215,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE
133 344,000.00 45,752,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP
320 227,000.00 72,640,000.00
POSCO 1,361 295,000.00 401,495,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD
576 149,500.00 86,112,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW
165 146,500.00 24,172,500.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD
361 172,500.00 62,272,500.00
SKC CO LTD
401 185,500.00 74,385,500.00
CJ CORP
193 85,200.00 16,443,600.00
DOOSAN BOBCAT INC
883 43,400.00 38,322,200.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRUCTION
5,646 21,650.00 122,235,900.00
ECOPRO BM CO LTD
207 545,100.00 112,835,700.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
1,254 40,800.00 51,163,200.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST
1,469 49,750.00 73,082,750.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD
813 57,600.00 46,828,800.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
1,409 29,850.00 42,058,650.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR
719 98,800.00 71,037,200.00
LG CORP
1,582 84,000.00 132,888,000.00
SAMSUNG C&T CORP
1,526 117,500.00 179,305,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
2,961 22,850.00 67,658,850.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
12,107 5,660.00 68,525,620.00
SK 768 265,000.00 203,520,000.00
S-1 CORPORATION
228 75,800.00 17,282,400.00
CJ LOGISTICS
135 134,500.00 18,157,500.00
HMM CO LTD
4,920 27,650.00 136,038,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
314 158,500.00 49,769,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
3,186 29,650.00 94,464,900.00
PAN OCEAN CO LTD
5,356 5,680.00 30,422,080.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO
1,393 42,400.00 59,063,200.00
424/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HANON SYSTEMS
3,541 14,000.00 49,574,000.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD
1,216 241,500.00 293,664,000.00
HYUNDAI MOTOR CO
2,545 207,000.00 526,815,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF
610 99,500.00 60,695,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
336 96,400.00 32,390,400.00
KIA CORP
4,828 84,100.00 406,034,800.00
COWAY CO LTD
1,045 77,600.00 81,092,000.00
F&F CO LTD / NEW
65 879,000.00 57,135,000.00
HLB INC
1,659 37,500.00 62,212,500.00
LG ELECTRONICS INC
1,950 123,000.00 239,850,000.00
KANGWON LAND INC
1,879 24,750.00 46,505,250.00
CHEIL WORLDWIDE INC
1,050 22,800.00 23,940,000.00
HYBE CO LTD
292 354,500.00 103,514,000.00
KAKAO CORP
5,709 122,500.00 699,352,500.00
KAKAO GAMES CORP
600 94,700.00 56,820,000.00
KRAFTON INC
400 479,000.00 191,600,000.00
NAVER CORP
2,259 399,500.00 902,470,500.00
NCSOFT CORP
302 737,000.00 222,574,000.00
NETMARBLE CORPORATION
392 121,500.00 47,628,000.00
PEARL ABYSS CORP
597 131,200.00 78,326,400.00
CJ ENM CO LTD
195 141,000.00 27,495,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD
602 78,100.00 47,016,200.00
LOTTE SHOPPING CO
222 92,200.00 20,468,400.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW
138 150,500.00 20,769,000.00
E-MART INC
374 150,500.00 56,287,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP
160 372,500.00 59,600,000.00
KT&G CORP
2,071 85,700.00 177,484,700.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA
412 102,500.00 42,230,000.00
AMOREPACIFIC CORP
611 177,500.00 108,452,500.00
AMOREPACIFIC GROUP
429 45,700.00 19,605,300.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
176 1,172,000.00 206,272,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF
31 618,000.00 19,158,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD
1,493 83,900.00 125,262,700.00
SD BIOSENSOR INC
691 53,400.00 36,899,400.00
ALTEOGEN INC
544 87,100.00 47,382,400.00
425/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CELLTRION INC
1,775 211,000.00 374,525,000.00
CELLTRION PHARM INC
330 125,300.00 41,349,000.00
GREEN CROSS CORP
90 235,000.00 21,150,000.00
HANMI PHARM CO LTD
135 280,500.00 37,867,500.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
304 916,000.00 278,464,000.00
SEEGENE INC
734 64,700.00 47,489,800.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO
652 34,900.00 22,754,800.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD
529 101,500.00 53,693,500.00
SK BIOSCIENCE CO LTD
417 249,500.00 104,041,500.00
YUHAN CORP
839 63,900.00 53,612,100.00
HANA FINANCIAL GROUP
5,515 43,300.00 238,799,500.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
4,455 11,000.00 49,005,000.00
KAKAOBANK CORP
1,800 64,200.00 115,560,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC
7,249 57,600.00 417,542,400.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
8,061 37,650.00 303,496,650.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC
9,157 13,050.00 119,498,850.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
715 83,400.00 59,631,000.00
MERITZ SECURITIES CO LTD
6,080 5,150.00 31,312,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT
5,653 9,190.00 51,951,070.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C
2,964 13,400.00 39,717,600.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
1,222 49,250.00 60,183,500.00
SK SQUARE CO LTD
308 65,100.00 20,050,800.00
DB INSURANCE CO LTD
911 57,300.00 52,200,300.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
578 210,500.00 121,669,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT
1,244 67,200.00 83,596,800.00
DOUZONE BIZON CO LTD
357 77,300.00 27,596,100.00
SAMSUNG SDS CO LTD
647 154,500.00 99,961,500.00
ILJIN MATERIALS CO LTD
440 128,000.00 56,320,000.00
L&F CO LTD
420 216,100.00 90,762,000.00
LG DISPLAY CO LTD
4,329 21,650.00 93,722,850.00
LG INNOTEK CO LTD
243 300,000.00 72,900,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
989 177,000.00 175,053,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
87,532 78,200.00 6,845,002,400.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF
15,085 70,600.00 1,065,001,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD
1,009 708,000.00 714,372,000.00
426/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LG UPLUS CORP
3,613 14,000.00 50,582,000.00
SK TELECOM
476 55,900.00 26,608,400.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP
4,725 22,350.00 105,603,750.00
SK HYNIX INC
10,009 123,500.00 1,236,111,500.00
289,258 22,268,216,070.00
韓国ウォン 小計
(2,148,882,850)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
19,000 97.50 1,852,500.00
ASIA CEMENT CORP
41,000 43.50 1,783,500.00
CHINA STEEL CORP
217,000 34.35 7,453,950.00
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
65,000 80.70 5,245,500.00
FORMOSA PLASTICS CORP
70,000 105.00 7,350,000.00
NAN YA PLASTICS CORP
95,000 84.80 8,056,000.00
TAIWAN CEMENT
95,477 47.40 4,525,609.80
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
2,600 897.00 2,332,200.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
55,000 28.85 1,586,750.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
5,299 293.50 1,555,256.50
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY
1,000 1,530.00 1,530,000.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD
46,550 146.00 6,796,300.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
38,000 29.90 1,136,200.00
WAN HAI LINES LTD
11,000 208.00 2,288,000.00
YANG MING MARINE TRANSPORT
31,000 128.50 3,983,500.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
30,000 36.55 1,096,500.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
4,020 629.00 2,528,580.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
8,080 229.50 1,854,360.00
GIANT MANUFACTURING
6,000 322.00 1,932,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
3,000 399.00 1,197,000.00
POU CHEN
45,000 34.00 1,530,000.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
6,000 626.00 3,756,000.00
MOMO.COM INC
1,000 1,655.00 1,655,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
10,000 277.00 2,770,000.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
89,000 68.90 6,132,100.00
ONENESS BIOTECH CO LTD
4,000 297.50 1,190,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
72,332 16.90 1,222,410.80
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT
340,000 25.90 8,806,000.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
220,900 28.00 6,185,200.00
427/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
187,263 24.00 4,494,312.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
159,991 21.00 3,359,811.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
200,000 35.30 7,060,000.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
181,995 15.70 2,857,321.50
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
182,708 19.00 3,471,452.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
170,361 25.20 4,293,097.20
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
67,000 47.70 3,195,900.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD
23,996 259.50 6,226,962.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
176,920 25.00 4,423,000.00
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
145,000 60.70 8,801,500.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
242,000 16.65 4,029,300.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
29,014 30.80 893,631.20
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
139,500 76.00 10,602,000.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
215,835 10.85 2,341,809.75
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
23,072 64.00 1,476,608.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP
9,000 302.50 2,722,500.00
ACER INC
56,000 30.00 1,680,000.00
ADVANTECH CO LTD
7,299 392.00 2,861,208.00
ASUSTEK COMPUTER INC
13,000 367.00 4,771,000.00
AU OPTRONICS CORP
149,000 22.20 3,307,800.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
13,000 157.00 2,041,000.00
COMPAL ELECTRONICS
78,000 24.00 1,872,000.00
DELTA ELECTRONICS INC
36,000 269.00 9,684,000.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
18,000 65.20 1,173,600.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY
228,800 106.00 24,252,800.00
INNOLUX CORP
167,000 19.05 3,181,350.00
INVENTEC CORP
52,000 25.65 1,333,800.00
LARGAN PRECISION CO LTD
1,900 2,030.00 3,857,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
39,000 62.60 2,441,400.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
12,000 169.00 2,028,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD
4,000 586.00 2,344,000.00
PEGATRON CORP
37,000 68.00 2,516,000.00
QUANTA COMPUTER INC
48,000 89.00 4,272,000.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
26,000 62.60 1,627,600.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
22,000 218.00 4,796,000.00
428/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WISTRON CORP
52,951 29.15 1,543,521.65
WIWYNN CORP
1,500 1,080.00 1,620,000.00
WPG HOLDINGS LTD
26,960 50.20 1,353,392.00
YAGEO CORPORATION
7,198 453.50 3,264,293.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
13,000 99.10 1,288,300.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
70,000 114.50 8,015,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
30,000 63.20 1,896,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD
30,000 98.80 2,964,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD
60,000 104.50 6,270,000.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC
500 1,865.00 932,500.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC
1,000 2,000.00 2,000,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD
4,000 809.00 3,236,000.00
MEDIATEK INC
28,000 1,085.00 30,380,000.00
NANYA TECHNOLOGY CORP
21,000 77.50 1,627,500.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR
11,000 512.00 5,632,000.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD
1,400 1,920.00 2,688,000.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
8,000 558.00 4,464,000.00
SILERGY CORP
1,410 4,490.00 6,330,900.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
451,200 608.00 274,329,600.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP
216,000 64.00 13,824,000.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
16,000 153.50 2,456,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP
6,000 377.00 2,262,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
51,000 31.40 1,601,400.00
5,902,031 629,598,586.40
新台湾ドル 小計
(2,578,143,251)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD
16,143 393.75 6,356,306.25
COAL INDIA LTD
25,983 152.65 3,966,304.95
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
13,029 305.45 3,979,708.05
INDIAN OIL CORP LTD
35,280 119.70 4,223,016.00
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
43,969 147.35 6,478,832.15
PETRONET LNG LTD
12,992 227.85 2,960,227.20
RELIANCE INDUSTRIES LTD
52,322 2,456.45 128,526,376.90
ACC LTD
1,469 2,320.00 3,408,080.00
AMBUJA CEMENTS LTD
11,501 377.55 4,342,202.55
ASIAN PAINTS LTD
7,069 3,178.70 22,470,230.30
429/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BERGER PAINTS INDIA LTD
4,076 742.45 3,026,226.20
GRASIM INDUSTRIES LTD
4,892 1,722.75 8,427,693.00
HINDALCO INDUSTRIES LTD
27,638 455.65 12,593,254.70
JSW STEEL LTD
14,917 674.10 10,055,549.70
PI INDUSTRIES LTD
1,583 2,936.15 4,647,925.45
PIDILITE INDUSTRIES LTD
2,744 2,262.75 6,208,986.00
SHREE CEMENT LTD
197 26,416.50 5,204,050.50
SRF LTD
2,655 2,133.45 5,664,309.75
TATA STEEL LTD
13,336 1,176.85 15,694,471.60
ULTRATECH CEMENT LTD
1,867 7,433.85 13,878,997.95
UPL LTD
9,171 742.20 6,806,716.20
VEDANTA LTD
20,779 348.45 7,240,442.55
ADANI ENTERPRISES LTD
4,905 1,722.25 8,447,636.25
BHARAT ELECTRONICS LTD
22,968 207.75 4,771,602.00
HAVELLS INDIA LTD
4,513 1,389.00 6,268,557.00
LARSEN & TOUBRO LTD
12,636 1,879.80 23,753,152.80
SIEMENS LTD
1,348 2,271.60 3,062,116.80
INDIAN RAILWAY CATERING & TO
4,422 856.85 3,788,990.70
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
9,517 769.75 7,325,710.75
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
4,108 639.45 2,626,860.60
INTERGLOBE AVIATION LTD
1,928 2,019.50 3,893,596.00
BAJAJ AUTO LTD
1,141 3,341.00 3,812,081.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD
1,609 2,243.40 3,609,630.60
BHARAT FORGE LTD
4,571 724.85 3,313,289.35
EICHER MOTORS LTD
2,527 2,542.95 6,426,034.65
HERO MOTOCORP LTD
2,256 2,520.95 5,687,263.20
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
16,012 851.10 13,627,813.20
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
2,499 7,421.75 18,546,953.25
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD
23,659 225.20 5,328,006.80
MRF LTD
38 74,668.55 2,837,404.90
TATA MOTORS LTD
30,537 493.95 15,083,751.15
PAGE INDUSTRIES LTD
97 39,468.55 3,828,449.35
TITAN CO LTD
6,533 2,373.15 15,503,788.95
JUBILANT FOODWORKS LTD
1,498 3,825.80 5,731,048.40
INFO EDGE INDIA LTD
1,429 5,736.00 8,196,744.00
430/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TRENT LTD
3,269 1,037.45 3,391,424.05
ZOMATO LTD
27,665 146.25 4,046,006.25
AVENUE SUPERMARTS LTD
2,911 4,821.20 14,034,513.20
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
1,925 3,623.90 6,976,007.50
ITC LTD
54,609 235.40 12,854,958.60
NESTLE INDIA LTD
623 19,284.75 12,014,399.25
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD
11,092 777.50 8,624,030.00
UNITED SPIRITS LTD
4,926 929.95 4,580,933.70
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)
2,394 1,443.85 3,456,576.90
DABUR INDIA LTD
11,099 579.75 6,434,645.25
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
6,424 927.70 5,959,544.80
HINDUSTAN UNILEVER LTD
15,155 2,339.75 35,458,911.25
MARICO LTD
9,787 529.65 5,183,684.55
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
1,882 5,232.80 9,848,129.60
AUROBINDO PHARMA LTD
4,816 705.25 3,396,484.00
BIOCON LTD
8,322 372.95 3,103,689.90
CIPLA LTD
9,018 894.50 8,066,601.00
DIVI'S LABORATORIES LTD
2,342 4,576.95 10,719,216.90
DR. REDDY'S LABORATORIES
2,154 4,594.25 9,896,014.50
LUPIN LTD
4,421 887.55 3,923,858.55
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
14,813 759.75 11,254,176.75
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD
872 3,112.80 2,714,361.60
AXIS BANK LTD
41,715 693.95 28,948,124.25
BANDHAN BANK LTD
12,468 281.80 3,513,482.40
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
31,489 2,842.05 89,493,312.45
ICICI BANK LTD
94,119 755.00 71,059,845.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
10,223 1,916.35 19,590,846.05
STATE BANK OF INDIA
32,901 488.65 16,077,073.65
YES BANK LTD
214,143 14.00 2,998,002.00
BAJAJ FINANCE LTD
5,000 7,440.30 37,201,500.00
BAJAJ FINSERV LTD
689 17,596.60 12,124,057.40
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND
8,200 577.60 4,736,320.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD
1,091 2,577.95 2,812,543.45
MUTHOOT FINANCE LTD
2,371 1,509.50 3,579,024.50
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
2,065 2,635.70 5,442,720.50
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES
4,350 955.75 4,157,512.50
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
3,848 1,494.05 5,749,104.40
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
16,905 683.15 11,548,650.75
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA
4,188 1,437.60 6,020,668.80
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA
6,031 580.00 3,497,980.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
7,961 1,161.35 9,245,507.35
DLF LTD
11,721 398.60 4,671,990.60
GODREJ PROPERTIES LTD
2,400 2,044.35 4,906,440.00
HCL TECHNOLOGIES LTD
20,017 1,168.55 23,390,865.35
INFOSYS LTD
62,530 1,763.45 110,268,528.50
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD
916 6,606.10 6,051,187.60
MINDTREE LTD
1,148 4,612.10 5,294,690.80
MPHASIS LTD
1,512 3,132.95 4,737,020.40
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
16,988 3,601.75 61,186,529.00
TECH MAHINDRA LTD
11,637 1,611.20 18,749,534.40
WIPRO LTD
25,331 643.20 16,292,899.20
BHARTI AIRTEL LTD
45,342 713.95 32,371,920.90
INDUS TOWERS LTD
13,541 275.10 3,725,129.10
ADANI GREEN ENERGY LTD
7,171 1,390.10 9,968,407.10
ADANI TOTAL GAS LTD
5,050 1,763.90 8,907,695.00
ADANI TRANSMISSION LTD
5,050 1,880.55 9,496,777.50
GAIL INDIA LTD
29,821 134.25 4,003,469.25
INDRAPRASTHA GAS LTD
4,716 500.60 2,360,829.60
NTPC LTD
89,517 126.05 11,283,617.85
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
57,784 203.20 11,741,708.80
TATA POWER CO LTD
25,134 227.70 5,723,011.80
1,621,965 1,340,497,085.95
インドルピー 小計
(2,024,150,599)
カタールリアル QATAR FUEL QSC
9,835 17.90 176,046.50
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)
48,704 3.28 159,895.23
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI
75,832 2.16 164,100.44
INDUSTRIES QATAR
27,513 15.05 414,070.65
COMMERCIAL BANK PQSC
33,159 6.62 219,777.85
MASRAF AL RAYAN
79,417 4.85 385,172.45
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC
15,043 9.40 141,404.20
432/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
QATAR ISLAMIC BANK
21,511 17.98 386,767.78
QATAR NATIONAL BANK
83,202 20.02 1,665,704.04
BARWA REAL ESTATE CO
40,684 3.16 128,602.12
OOREDOO QPSC
12,412 6.85 85,121.49
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
8,098 16.80 136,046.40
455,410 4,062,709.15
カタールリアル 小計
(126,147,119)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD
4,207 153.57 646,068.99
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD
2,290 219.88 503,525.20
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
983 1,849.70 1,818,255.10
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
7,542 314.42 2,371,355.64
GOLD FIELDS LTD
16,491 165.09 2,722,499.19
HARMONY GOLD MINING CO LTD
10,759 62.00 667,058.00
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
15,065 214.43 3,230,387.95
KUMBA IRON ORE LTD
1,067 453.32 483,692.44
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT
6,120 202.76 1,240,891.20
SASOL LTD
9,989 283.63 2,833,180.07
SIBANYE STILLWATER LTD
48,590 49.13 2,387,226.70
BIDVEST GROUP LTD
5,290 188.51 997,217.90
MULTICHOICE GROUP LTD
7,242 126.79 918,213.18
MR PRICE GROUP LTD
4,651 210.33 978,244.83
NASPERS LTD-N SHS
3,992 2,499.52 9,978,083.84
PEPKOR HOLDINGS LTD
24,000 22.37 536,880.00
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
18,906 53.19 1,005,610.14
BID CORP LTD
6,193 319.36 1,977,796.48
CLICKS GROUP LTD
4,471 302.28 1,351,493.88
SHOPRITE HOLDINGS LTD
9,412 204.93 1,928,801.16
SPAR GROUP LIMITED/THE
3,680 163.62 602,121.60
TIGER BRANDS LTD
3,270 179.14 585,787.80
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
7,294 215.75 1,573,680.50
ABSA GROUP LTD
13,383 151.47 2,027,123.01
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
1,491 1,909.64 2,847,273.24
NEDBANK GROUP LTD
8,655 172.00 1,488,660.00
STANDARD BANK GROUP LTD
23,854 135.11 3,222,913.94
FIRSTRAND LTD
92,997 58.76 5,464,503.72
433/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
REINET INVESTMENTS SCA
2,729 278.32 759,535.28
REMGRO LTD
10,067 129.53 1,303,978.51
DISCOVERY LTD
8,270 139.14 1,150,687.80
OLD MUTUAL LTD
90,974 12.17 1,107,153.58
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL
15,014 46.56 699,051.84
SANLAM LTD
33,503 59.90 2,006,829.70
NEPI ROCKCASTLE PLC
7,950 103.81 825,289.50
MTN GROUP LTD
31,115 158.55 4,933,283.25
VODACOM GROUP LTD
11,161 133.02 1,484,636.22
572,667 70,658,991.38
南アフリカランド 小計
(502,385,428)
アラブディルハ ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO
48,436 4.25 205,853.00
ム
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
50,749 8.74 443,546.26
ABU DHABI ISLAMIC BANK
27,087 6.62 179,315.94
DUBAI ISLAMIC BANK
54,804 5.40 295,941.60
EMIRATES NBD PJSC
44,336 13.90 616,270.40
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
79,972 20.22 1,617,033.84
ALDAR PROPERTIES PJSC
72,043 4.10 295,376.30
EMAAR PROPERTIES PJSC
74,686 4.89 365,214.54
EMIRATES TELECOM GROUP CO
63,651 34.98 2,226,511.98
515,764 6,245,063.86
アラブディルハム 小計
(193,222,275)
クウェートディ AGILITY 23,191 0.94 21,938.68
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C
21,129 0.79 16,734.16
KUWAIT FINANCE HOUSE
84,904 0.83 70,894.84
NATIONAL BANK OF KUWAIT
125,080 0.99 123,829.20
MABANEE CO KPSC
11,548 0.81 9,388.52
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
35,345 0.59 21,171.65
301,197 263,957.05
クウェートディナール 小計
(99,110,593)
オフショア人民 CHINA MERCHANTS ENERGY -A
2,400 4.54 10,896.00
元
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A
32,500 4.27 138,775.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
8,900 21.80 194,020.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A
3,400 5.96 20,264.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A
1,100 6.83 7,513.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A
500 4.44 2,220.00
PETROCHINA CO LTD-A
21,700 5.08 110,236.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A
9,500 12.84 121,980.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A
8,520 8.46 72,079.20
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A
6,300 11.40 71,820.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A
991 22.96 22,753.36
YANTAI JEREH OILFIELD-A
900 39.00 35,100.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A
12,700 6.30 80,010.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
3,900 40.18 156,702.00
ANHUI HONGLU STEEL CONSTRU-A
500 53.18 26,590.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A
30,600 7.11 217,566.00
BBMG CORPORATION-A
900 2.78 2,502.00
BEIJING EASPRING MATERIAL-A
700 97.51 68,257.00
CHENGTUN MINING GROUP CO -A
4,400 11.60 51,040.00
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A
1,400 57.12 79,968.00
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A
2,400 16.30 39,120.00
CHINA JUSHI CO LTD -A
3,314 17.82 59,055.48
CHINA MINMETALS RARE EARTH-A
1,900 48.35 91,865.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A
17,200 5.97 102,684.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A
3,500 52.30 183,050.00
CNNC HUA YUAN TITANIUM -A
3,300 12.93 42,669.00
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS -A
1,500 47.15 70,725.00
GEM CO LTD-A
3,500 11.08 38,780.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A
1,190 127.51 151,736.90
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A
2,000 29.39 58,780.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A
5,720 21.45 122,694.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A
1,950 10.46 20,397.00
HESTEEL CO LTD-A
1,500 2.43 3,645.00
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A
700 137.59 96,313.00
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A
4,600 10.67 49,082.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A
1,100 19.28 21,208.00
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A
1,900 38.70 73,530.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A
3,500 5.39 18,865.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A
44,300 3.04 134,672.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A
3,500 5.75 20,125.00
435/523
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INNER MONGOLIA YUAN XING-A
5,900 7.40 43,660.00
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A
3,200 23.63 75,616.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A
300 130.42 39,126.00
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A
500 75.00 37,500.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A
2,000 23.52 47,040.00
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO-A
1,100 156.36 171,996.00
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A
3,200 13.61 43,552.00
LB GROUP CO LTD-A
1,700 29.47 50,099.00
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A
1,900 15.75 29,925.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A
6,100 16.56 101,016.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A
7,200 3.86 27,792.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A
10,050 17.31 173,965.50
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A
1,680 37.70 63,336.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A
3,468 19.31 66,967.08
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A
1,820 30.77 56,001.40
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A
10,000 4.69 46,900.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A
2,200 11.72 25,784.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A
720 178.73 128,685.60
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A
3,700 15.79 58,423.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A
4,800 7.39 35,472.00
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A
1,700 21.41 36,397.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A
600 121.23 72,738.00
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A
1,200 44.02 52,824.00
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A
14,200 3.51 49,842.00
SICHUAN NEW ENERGY POWER CO
2,400 26.41 63,384.00
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A
1,900 28.62 54,378.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A
2,200 36.77 80,894.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A
600 4.25 2,550.00
SKSHU PAINT CO LTD-A
560 132.25 74,060.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A
1,100 11.84 13,024.00
TIBET SUMMIT RESOURCES CO-A
1,500 33.89 50,835.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A
1,500 21.22 31,830.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A
23,500 3.68 86,480.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A
1,300 8.76 11,388.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A
3,800 102.85 390,830.00
436/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A
400 82.10 32,840.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A
1,000 88.10 88,100.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A
1,200 24.50 29,400.00
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A
4,100 10.02 41,082.00
YINTAI GOLD CO LTD-A
2,380 9.13 21,729.40
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A
700 134.25 93,975.00
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A
3,100 11.57 35,867.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C
900 266.16 239,544.00
YUNNAN TIN CO LTD-A
3,500 18.60 65,100.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A
1,160 126.00 146,160.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A
2,300 12.67 29,141.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A
3,200 12.87 41,184.00
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A
1,500 58.38 87,570.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A
4,700 8.41 39,527.00
ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMIC-A
4,500 9.86 44,370.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
26,500 10.36 274,540.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A
1,000 29.53 29,530.00
AECC AVIATION POWER CO-A
2,500 62.76 156,900.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A
3,000 16.95 50,850.00
AVICOPTER PLC-A
500 71.36 35,680.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A
1,400 30.98 43,372.00
BEIJING UNITED INFORMATION-A
400 113.47 45,388.00
CHINA BAOAN GROUP-A
4,500 16.67 75,015.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A
4,400 25.09 110,396.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A
9,700 11.97 116,109.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A
21,400 5.70 121,980.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A
56,800 4.88 277,184.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A
2,600 633.80 1,647,880.00
CRRC CORP LTD-A
35,700 6.19 220,983.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A
4,400 21.45 94,380.00
EVE ENERGY CO LTD-A
1,820 135.47 246,555.40
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A
417 12.12 5,054.04
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A
400 258.13 103,252.00
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A
1,000 56.95 56,950.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A
400 179.00 71,600.00
437/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A
600 39.99 23,994.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A
300 74.29 22,287.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A
2,036 85.95 174,994.20
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A
2,600 16.63 43,238.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A
21,800 4.09 89,162.00
MING YANG SMART ENERGY GRO-A
4,000 28.20 112,800.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
7,646 41.03 313,715.38
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A
2,400 27.26 65,424.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A
23,000 7.53 173,190.00
RIYUE HEAVY INDUSTRY CO LT-A
2,000 34.55 69,100.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A
8,200 23.81 195,242.00
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A
5,600 3.32 18,592.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A
10,400 4.73 49,192.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A
2,700 70.41 190,107.00
SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A
9,000 12.09 108,810.00
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A
1,500 49.81 74,715.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A
1,500 148.03 222,045.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A
1,300 46.20 60,060.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A
160 688.50 110,160.00
TBEA CO LTD-A
5,500 22.48 123,640.00
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A
7,500 8.36 62,700.00
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A
2,800 19.55 54,740.00
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A
900 19.44 17,496.00
WEICHAI POWER CO LTD-A
5,900 18.23 107,557.00
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A
500 196.94 98,470.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A
7,700 6.16 47,432.00
XIAMEN C & D INC-A
300 9.00 2,700.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A
3,400 18.06 61,404.00
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A
980 32.13 31,487.40
YOUNGY CO LTD-A
400 125.94 50,376.00
YUTONG BUS CO LTD-A
200 11.24 2,248.00
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A
5,300 6.76 35,828.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A
2,000 51.41 102,820.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A
420 82.20 34,524.00
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A
800 122.08 97,664.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A
2,990 23.33 69,756.70
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A
1,300 20.57 26,741.00
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A
4,000 18.97 75,880.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A
6,400 7.55 48,320.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A
2,600 7.23 18,798.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A
800 62.73 50,184.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A
1,800 32.25 58,050.00
AIR CHINA LTD-A
6,400 8.59 54,976.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A
40,800 4.70 191,760.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A
10,800 4.85 52,380.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A
9,100 6.50 59,150.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A
12,870 18.75 241,312.50
S F HOLDING CO LTD-A
5,600 65.74 368,144.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A
1,000 47.03 47,030.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A
8,900 5.82 51,798.00
SINOTRANS LIMITED-A
2,000 4.54 9,080.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A
900 55.73 50,157.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A
4,000 17.90 71,600.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A
4,870 21.04 102,464.80
AUTEL INTELLIGENT TECHNOLO-A
1,000 72.99 72,990.00
BYD CO LTD -A
2,100 299.50 628,950.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A
200 222.99 44,598.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A
6,020 17.86 107,517.20
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A
3,200 10.61 33,952.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A
1,900 46.86 89,034.00
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A
3,300 56.61 186,813.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A
3,000 28.50 85,500.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A
500 132.74 66,370.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A
2,200 23.79 52,338.00
MIANYANG FULIN PRECISION C-A
1,100 33.16 36,476.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A
1,200 22.46 26,952.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A
800 52.16 41,728.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A
6,910 21.79 150,568.90
SAILUN GROUP CO LTD-A
3,100 13.98 43,338.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A
1,300 41.05 53,365.00
439/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A
400 166.20 66,480.00
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A
200 827.50 165,500.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A
600 175.26 105,156.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A
5,700 30.47 173,679.00
HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A
1,100 33.20 36,520.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A
1,000 36.27 36,270.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A
800 74.51 59,608.00
NAVINFO CO LTD-A
900 14.95 13,455.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A
540 141.81 76,577.40
SHENZHEN MTC CO LTD -A
4,500 4.96 22,320.00
SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TE-A
800 95.38 76,304.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A
14,100 6.48 91,368.00
XIAMEN INTRETECH INC-A
510 33.13 16,896.30
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A
400 7.46 2,984.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A
300 66.40 19,920.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A
600 56.37 33,822.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A
8,300 6.56 54,448.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A
1,080 14.00 15,120.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A
1,300 10.52 13,676.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A
12,100 7.73 93,533.00
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XI
100 370.18 37,018.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A
200 10.23 2,046.00
KUNLUN TECH CO LTD-A
800 20.77 16,616.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A
3,110 46.78 145,485.80
PERFECT WORLD CO LTD-A
1,350 20.83 28,120.50
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A
900 24.96 22,464.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A
3,000 7.61 22,830.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A
2,300 228.38 525,274.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A
200 19.27 3,854.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A
5,000 10.17 50,850.00
SUNING.COM CO LTD-A
9,100 4.07 37,037.00
WANGFUJING GROUP CO LTD-A
800 28.57 22,856.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A
6,000 6.09 36,540.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A
720 38.03 27,381.60
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A
280 45.39 12,709.20
440/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SHANGHAI BAILIAN GROUP CO-A
1,700 13.21 22,457.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A
546 51.32 28,020.72
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A
3,100 3.95 12,245.00
ANGEL YEAST CO LTD-A
700 59.17 41,419.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A
600 268.55 161,130.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A
500 76.95 38,475.00
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A
1,300 73.36 95,368.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A
500 9.61 4,805.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A
600 39.80 23,880.00
CHACHA FOOD CO LTD-A
400 57.72 23,088.00
CHONGQING BREWERY CO-A
400 164.85 65,940.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A
700 36.77 25,739.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A
4,190 116.90 489,811.00
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A
400 196.88 78,752.00
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A
900 22.72 20,448.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A
2,600 69.61 180,986.00
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A
2,500 14.50 36,250.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A
2,400 31.64 75,936.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
5,900 41.41 244,319.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A
1,000 58.72 58,720.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A
1,900 186.40 354,160.00
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A
2,000 9.79 19,580.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A
400 241.10 96,440.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A
300 38.26 11,478.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A
300 68.15 20,445.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
1,400 2,086.55 2,921,170.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A
1,800 253.30 455,940.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A
6,516 51.22 333,749.52
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A
2,600 14.75 38,350.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A
980 68.22 66,855.60
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A
1,520 334.00 507,680.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A
400 139.99 55,996.00
TOLY BREAD CO LTD-A
700 32.64 22,848.00
TONGWEI CO LTD-A
4,400 46.56 204,864.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A
900 105.87 95,283.00
441/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A
5,660 17.45 98,767.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
4,300 251.00 1,079,300.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A
2,200 64.75 142,450.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A
1,100 24.09 26,499.00
BY-HEALTH CO LTD-A
1,300 26.00 33,800.00
C&S PAPER CO LTD-A
1,000 17.36 17,360.00
PROYA COSMETICS CO LTD-A
100 208.17 20,817.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A
600 44.25 26,550.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A
5,565 45.72 254,431.80
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A
630 55.45 34,933.50
CHINA NATIONAL MEDICINES-A
400 30.41 12,164.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A
700 105.49 73,843.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A
1,740 36.25 63,075.00
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A
450 59.92 26,964.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A
1,180 52.28 61,690.40
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A
500 34.70 17,350.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A
200 13.90 2,780.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A
700 22.38 15,666.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A
480 7.71 3,700.80
OVCTEK CHINA INC-A
920 62.99 57,950.80
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A
2,000 18.70 37,400.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A
1,500 371.00 556,500.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A
300 213.08 63,924.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A
1,040 14.84 15,433.60
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A
900 39.04 35,136.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A
200 475.64 95,128.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A
1,080 29.34 31,687.20
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A
700 244.50 171,150.00
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A
300 82.40 24,720.00
BGI GENOMICS CO LTD-A
300 92.25 27,675.00
CANSINO BIOLOGICS INC-A
200 267.45 53,490.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A
400 303.20 121,280.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A
100 25.82 2,582.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A
2,000 130.04 260,080.00
DAAN GENE CO LTD-A
960 19.62 18,835.20
442/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A
100 44.52 4,452.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A
1,400 30.30 42,420.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A
300 142.62 42,786.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A
1,780 29.11 51,815.80
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A
1,400 20.94 29,316.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A
300 593.90 178,170.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
8,016 51.39 411,942.24
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A
1,600 12.14 19,424.00
JOINN LABORATORIES CHINA C-A
560 133.05 74,508.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A
500 37.01 18,505.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A
845 42.52 35,929.40
PHARMABLOCK SCIENCES NANJI-A
400 154.28 61,712.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-A
700 178.39 124,873.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A
260 18.75 4,875.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A
1,900 52.75 100,225.00
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A
835 59.89 50,008.15
SHANGHAI MEDICILON INC-A
200 546.14 109,228.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A
2,900 6.43 18,647.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A
600 113.10 67,860.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A
1,000 46.02 46,020.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A
100 28.34 2,834.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A
1,400 16.67 23,338.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A
200 19.01 3,802.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A
200 10.94 2,188.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A
1,500 63.11 94,665.00
WUXI APPTEC CO LTD-A
3,128 141.41 442,330.48
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A
1,100 93.20 102,520.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A
600 465.98 279,588.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A
1,210 21.09 25,518.90
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A
1,300 61.41 79,833.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A
2,136 28.91 61,751.76
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A
400 60.15 24,060.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A
70,900 2.95 209,155.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A
18,700 4.47 83,589.00
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A
7,500 7.96 59,700.00
443/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BANK OF CHENGDU CO LTD-A
1,500 11.65 17,475.00
BANK OF CHINA LTD-A
33,600 3.07 103,152.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
37,500 4.63 173,625.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A
5,800 14.30 82,940.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A
14,900 6.09 90,741.00
BANK OF NANJING CO LTD -A
8,900 9.35 83,215.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A
7,900 39.71 313,709.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A
13,610 7.22 98,264.20
CHINA CONSTRUCTION BANK-A
9,200 5.91 54,372.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A
56,300 3.41 191,983.00
CHINA MERCHANTS BANK-A
22,300 53.13 1,184,799.00
CHINA MINSHENG BANKING-A
29,800 3.93 117,114.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A
16,900 3.48 58,812.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A
8,500 3.88 32,980.00
HUAXIA BANK CO LTD-A
12,300 5.69 69,987.00
IND & COMM BK OF CHINA-A
77,400 4.66 360,684.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
24,500 19.43 476,035.00
PING AN BANK CO LTD-A
23,000 18.70 430,100.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A
39,000 5.35 208,650.00
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A
5,300 3.90 20,670.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A
36,600 8.75 320,250.00
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A
900 3.95 3,555.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A
3,000 14.42 43,260.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A
1,500 11.22 16,830.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A
6,800 7.53 51,204.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A
2,800 11.10 31,080.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A
3,000 13.85 41,550.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A
1,200 52.32 62,784.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A
6,700 18.25 122,275.00
CITIC SECURITIES CO-A
11,100 26.88 298,368.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A
5,000 30.52 152,600.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A
6,200 12.41 76,942.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A
12,604 37.23 469,246.92
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A
3,200 15.34 49,088.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A
500 7.33 3,665.00
444/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A
7,200 8.01 57,672.00
GF SECURITIES CO LTD-A
5,900 25.73 151,807.00
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A
3,240 9.13 29,581.20
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A
2,200 13.52 29,744.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A
4,600 11.43 52,578.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A
6,900 17.62 121,578.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A
500 7.73 3,865.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A
8,900 12.32 109,648.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A
500 132.19 66,095.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A
400 5.37 2,148.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A
11,600 17.28 200,448.00
HUAXI SECURITIES CO LTD-A
300 9.69 2,907.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A
6,700 10.28 68,876.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A
1,600 10.02 16,032.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A
3,000 9.27 27,810.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A
5,200 16.27 84,604.00
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A
3,200 3.28 10,496.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A
5,472 8.43 46,128.96
SEALAND SECURITIES CO LTD -A
2,500 4.06 10,150.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A
400 6.55 2,620.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A
27,200 5.29 143,888.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A
4,300 11.29 48,547.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A
300 9.41 2,823.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A
3,800 5.24 19,912.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A
4,300 4.08 17,544.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A
500 8.11 4,055.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A
1,300 13.38 17,394.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A
10,500 10.75 112,875.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A
2,500 30.47 76,175.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A
6,700 28.23 189,141.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A
1,900 39.62 75,278.00
PICC HOLDING CO-A
3,500 4.79 16,765.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
12,400 51.31 636,244.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A
8,000 13.07 104,560.00
CHINA VANKE CO LTD -A
12,800 20.40 261,120.00
445/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FUTURE LAND HOLDINGS CO -A
2,400 32.88 78,912.00
GEMDALE CORP-A
3,300 11.47 37,851.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A
14,910 4.27 63,665.70
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A
700 4.61 3,227.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A
12,800 15.24 195,072.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A
600 4.39 2,634.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A
1,680 14.54 24,427.20
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A
900 15.35 13,815.00
YOUNGOR GROUP CO-A
3,100 6.76 20,956.00
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A
13,000 4.76 61,880.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A
12,200 12.32 150,304.00
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A
480 31.02 14,889.60
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A
600 269.82 161,892.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A
140 29.85 4,179.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A
700 14.35 10,045.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A
200 51.33 10,266.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A
700 15.16 10,612.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A
400 7.46 2,984.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A
2,364 62.75 148,341.00
IFLYTEK CO LTD - A
2,500 54.08 135,200.00
LAKALA PAYMENT CO LTD-A
800 26.73 21,384.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A
400 205.10 82,040.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A
1,920 66.29 127,276.80
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A
300 148.50 44,550.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A
4,908 36.38 178,553.04
ADDSINO CO LTD -A
1,700 16.23 27,591.00
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A
2,300 42.52 97,796.00
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A
500 39.42 19,710.00
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A
200 179.68 35,936.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A
50,500 5.09 257,045.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A
1,800 45.90 82,620.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A
2,600 14.18 36,868.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A
11,000 5.00 55,000.00
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A
900 117.87 106,083.00
DAWNING INFORMATION INDUST-A
2,500 28.50 71,250.00
446/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A
1,100 17.81 19,591.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A
7,100 11.77 83,567.00
GOERTEK INC -A
3,300 55.73 183,909.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A
2,200 11.50 25,300.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A
6,900 7.54 52,026.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A
300 10.53 3,159.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A
500 77.54 38,770.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A
3,700 15.14 56,018.00
HUAGONG TECH CO LTD-A
1,000 28.73 28,730.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A
600 35.20 21,120.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A
4,600 22.92 105,432.00
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A
2,300 10.18 23,414.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A
8,633 45.61 393,751.13
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A
360 363.10 130,716.00
NINESTAR CORP-A
1,800 48.15 86,670.00
OFILM GROUP CO LTD-A
400 9.25 3,700.00
RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A
700 80.08 56,056.00
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRO-A
200 399.50 79,900.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A
4,600 23.32 107,272.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A
280 109.35 30,618.00
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A
1,000 16.16 16,160.00
SHENZHEN SUNLORD ELECTRONI-A
800 38.69 30,952.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A
900 25.64 23,076.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A
1,000 159.08 159,080.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A
700 25.90 18,130.00
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A
700 39.99 27,993.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A
2,400 12.83 30,792.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A
1,876 25.95 48,682.20
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A
1,300 16.38 21,294.00
WESTONE INFORMATION INDUST-A
1,300 54.89 71,357.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A
1,200 135.39 162,468.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A
1,904 26.30 50,075.20
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A
2,500 11.83 29,575.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A
1,760 15.77 27,755.20
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A
640 79.40 50,816.00
447/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A
400 224.57 89,828.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A
900 82.60 74,340.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A
2,400 25.98 62,352.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A
500 38.14 19,070.00
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A
700 89.98 62,986.00
ZTE CORP-A
3,800 31.93 121,334.00
CHINA UNITED NETWORK-A
46,500 3.94 183,210.00
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A
6,500 11.14 72,410.00
CECEP WIND POWER CORP-A
7,900 6.69 52,851.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A
26,400 7.08 186,912.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A
22,900 19.53 447,237.00
ENN NATURAL GAS CO LTD-A
1,900 18.78 35,682.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A
31,000 2.95 91,450.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A
1,300 4.86 6,318.00
HUANENG POWER INTL INC-A
11,300 8.47 95,711.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A
6,600 10.47 69,102.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A
700 6.68 4,676.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A
600 8.46 5,076.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A
5,200 12.03 62,556.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A
943 152.00 143,336.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A
1,100 47.88 52,668.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A
4,300 4.07 17,501.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A
756 180.11 136,163.16
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A
1,200 126.46 151,752.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A
2,000 62.85 125,700.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A
400 141.50 56,600.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A
2,200 88.10 193,820.00
JCET GROUP CO LTD-A
1,900 32.77 62,263.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A
6,240 85.00 530,400.00
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A
714 76.24 54,435.36
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A
3,600 27.34 98,424.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A
500 374.20 187,100.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A
4,400 38.06 167,464.00
SG MICRO CORP-A
450 319.05 143,572.50
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A
250 109.42 27,355.00
448/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A
300 114.28 34,284.00
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A
300 416.50 124,950.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A
4,300 41.44 178,192.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A
1,900 13.48 25,612.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A
800 20.30 16,240.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A
800 220.00 176,000.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A
1,100 309.20 340,120.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A
900 70.80 63,720.00
2,418,613 50,465,489.48
オフショア人民元 小計
(897,619,568)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE
3,931 21.54 84,673.74
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO
40,366 34.75 1,402,718.50
ADVANCED PETROCHEMICALS CO
1,879 68.00 127,772.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C
6,762 20.48 138,485.76
NATIONAL PETROCHEMICAL CO
2,000 38.00 76,000.00
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO
3,847 169.40 651,681.80
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH
6,674 40.60 270,964.40
SAUDI ARABIAN MINING CO
7,799 70.50 549,829.50
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
16,520 108.40 1,790,768.00
SAUDI CEMENT
1,265 56.00 70,840.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP
4,366 29.95 130,761.70
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO
13,830 17.00 235,110.00
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL
4,534 64.00 290,176.00
JARIR MARKETING CO
1,096 192.00 210,432.00
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS
973 110.40 107,419.20
ALMARAI CO
4,232 48.65 205,886.80
SAVOLA 4,558 33.35 152,009.30
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL
786 162.00 127,332.00
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO
955 165.00 157,575.00
AL RAJHI BANK
22,462 134.80 3,027,877.60
ALINMA BANK
18,025 22.98 414,214.50
ARAB NATIONAL BANK
11,172 22.40 250,252.80
BANK AL-JAZIRA
7,856 18.98 149,106.88
BANK ALBILAD
6,762 42.45 287,046.90
BANQUE SAUDI FRANSI
10,854 41.50 450,441.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RIYAD BANK
24,195 27.00 653,265.00
SAUDI BRITISH BANK
14,383 29.50 424,298.50
THE SAUDI NATIONAL BANK
40,237 62.20 2,502,741.40
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE
1,168 133.40 155,811.20
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE
1,298 75.30 97,739.40
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV
8,367 9.56 79,988.52
EMAAR ECONOMIC CITY
8,295 11.16 92,572.20
ETIHAD ETISALAT CO
7,054 31.00 218,674.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
9,085 12.10 109,928.50
SAUDI TELECOM CO
10,993 110.00 1,209,230.00
SAUDI ELECTRICITY CO
15,559 23.90 371,860.10
344,138 17,275,484.20
サウジアラビアリアル 小計
(523,447,171)
47,602,050 16,545,131,315
合 計
(16,545,131,315)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 58,900 1,190,958.00
58,900 1,190,958.00
メキシコペソ 小計
(6,445,464)
南アフリカランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 63,261 918,549.72
63,261 918,549.72
南アフリカランド 小計
(6,530,888)
12,976,352
合計
(12,976,352)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
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組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 64銘柄 100.0 % ― 7.4 %
メキシコペソ 株式 23銘柄 97.9 % ― 1.9 %
投資証券 1銘柄 ― 2.1 % 0.0 %
ブラジルレアル 株式 51銘柄 100.0 % ― 4.0 %
チリペソ 株式 11銘柄 100.0 % ― 0.4 %
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.0 % ― 0.2 %
ユーロ 株式 6銘柄 100.0 % ― 0.2 %
英ポンド 株式 1銘柄 100.0 % ― 0.1 %
トルコリラ 株式 11銘柄 100.0 % ― 0.2 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― 0.1 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 100.0 % ― 0.2 %
ポーランドズロチ 株式 15銘柄 100.0 % ― 0.7 %
ロシアルーブル 株式 5銘柄 100.0 % ― 0.2 %
香港ドル 株式 207銘柄 100.0 % ― 24.4 %
マレーシアリンギット 株式 35銘柄 100.0 % ― 1.3 %
タイバーツ 株式 42銘柄 100.0 % ― 1.6 %
フィリピンペソ 株式 19銘柄 100.0 % ― 0.7 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.0 % ― 1.4 %
韓国ウォン 株式 110銘柄 100.0 % ― 13.0 %
新台湾ドル 株式 87銘柄 100.0 % ― 15.6 %
インドルピー 株式 106銘柄 100.0 % ― 12.2 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.0 % ― 0.8 %
南アフリカランド 株式 37銘柄 98.7 % ― 3.0 %
投資証券 1銘柄 ― 1.3 % 0.0 %
アラブディルハム 株式 9銘柄 100.0 % ― 1.2 %
クウェートディナール 株式 6銘柄 100.0 % ― 0.6 %
オフショア人民元 株式 503銘柄 100.0 % ― 5.4 %
サウジアラビアリアル 株式 36銘柄 100.0 % ― 3.2 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM国内リートマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年12月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,953,504,629
投資証券 27,669,916,400
派生商品評価勘定 9,207,400
未収入金 1,589,234,590
未収配当金 180,648,387
21,546,000
差入委託証拠金
31,424,057,406
流動資産合計
31,424,057,406
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 9,010,900
未払金 48,699,000
未払解約金 3,266,091,000
5,298
未払利息
3,323,806,198
流動負債合計
3,323,806,198
負債合計
純資産の部
元本等
元本 18,682,018,215
剰余金
9,418,232,993
剰余金又は欠損金(△)
28,100,251,208
元本等合計
28,100,251,208
純資産合計
31,424,057,406
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
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法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年12月10日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年12月11日
期首元本額 16,063,275,610円
期中追加設定元本額 21,828,079,192円
期中一部解約元本額 19,209,336,587円
期末元本額 18,682,018,215円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 901,959,448円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 809,472,227円
りそなラップ型ファンド(成長型) 738,435,913円
DCりそな グローバルバランス 18,736,003円
つみたてバランスファンド 1,260,280,230円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 180,858,795円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 104,652,999円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 69,779,797円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 23,056,191円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 14,321,368円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 7,584,172円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 13,622,702円
リスクコントロール・オープン 2,510,170円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 87,434,222円
九州SDGs・グローバルバランス 37,563,148円
りそな国内リートインデックス(ラップ専用) 667,246円
FWりそな国内リートインデックスオープン 4,033,412,597円
FWりそな国内リートインデックスファンド 3,329,850,374円
Smart-i Jリートインデックス 2,460,397,453円
Smart-i 8資産バランス 安定型 34,352,812円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 96,051,021円
Smart-i 8資産バランス 成長型 111,177,924円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 116,933,102円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 217,366,041円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 130,899,386円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 94,235,813円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 107,209,651円
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りそな・リスクコントロールファンド2020-06 18,498,714円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用) 2,770,899,247円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 1,705,652円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 743,047,588円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 49,688円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 75,156円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 122,802円
資家専用)
J-REITインデックスファンド202102(適格機関投資家 144,798,563円
専用)
2. 計算日における受益権の総数
18,682,018,215口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5041円
(10,000口当たり純資産額) (15,041円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年12月10日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年12月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
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(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2021年12月10日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年12月10日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 1,840,275,063
合計 1,840,275,063
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(投資証券関連)
(2021年12月10日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
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市場取引 不動産投信指数先物取引
買建 420,767,600 - 429,975,000 9,207,400
合計 420,767,600 - 429,975,000 9,207,400
(注)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 490 68,551,000
サンケイリアルエステート投資法人 771 96,220,800
SOSiLA物流リート投資法人 1,132 191,308,000
東海道リート投資法人 186 20,236,800
日本アコモデーションファンド投資法人 840 535,080,000
森ヒルズリート投資法人 2,862 446,472,000
産業ファンド投資法人 3,455 742,825,000
アドバンス・レジデンス投資法人 2,433 873,447,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資 1,662 367,468,200
法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 1,297 560,952,500
GLP投資法人 7,881 1,544,676,000
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 1,096 360,584,000
日本プロロジスリート投資法人 3,981 1,538,656,500
星野リゾート・リート投資法人 408 269,280,000
Oneリート投資法人 422 128,710,000
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イオンリート投資法人 2,862 449,047,800
ヒューリックリート投資法人 2,270 389,986,000
日本リート投資法人 751 322,554,500
積水ハウス・リート投資法人 7,387 624,940,200
トーセイ・リート投資法人 508 66,497,200
ケネディクス商業リート投資法人 972 276,728,400
ヘルスケア&メディカル投資法人 519 80,808,300
サムティ・レジデンシャル投資法人 551 67,993,400
野村不動産マスターファンド投資法人 7,869 1,313,336,100
いちごホテルリート投資法人 403 33,892,300
ラサールロジポート投資法人 2,979 589,842,000
スターアジア不動産投資法人 2,515 161,211,500
マリモ地方創生リート投資法人 228 31,669,200
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 905 561,100,000
大江戸温泉リート投資法人 393 29,592,900
投資法人みらい 2,774 148,963,800
森トラスト・ホテルリート投資法人 571 73,316,400
三菱地所物流リート投資法人 618 310,236,000
CREロジスティクスファンド投資法人 942 210,066,000
ザイマックス・リート投資法人 353 41,089,200
タカラレーベン不動産投資法人 960 109,056,000
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 949 166,834,200
日本ビルファンド投資法人 2,758 1,969,212,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 2,433 1,642,275,000
日本都市ファンド投資法人 12,278 1,225,344,400
オリックス不動産投資法人 4,849 896,095,200
日本プライムリアルティ投資法人 1,599 665,983,500
NTT都市開発リート投資法人 2,333 350,183,300
東急リアル・エステート投資法人 1,632 321,667,200
グローバル・ワン不動産投資法人 1,690 205,673,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 5,478 778,971,600
森トラスト総合リート投資法人 1,739 254,241,800
インヴィンシブル投資法人 10,710 415,548,000
フロンティア不動産投資法人 853 432,471,000
平和不動産リート投資法人 1,576 244,437,600
日本ロジスティクスファンド投資法人 1,590 539,010,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
福岡リート投資法人 1,259 212,267,400
ケネディクス・オフィス投資法人 753 527,853,000
いちごオフィスリート投資法人 1,994 174,873,800
大和証券オフィス投資法人 514 368,538,000
阪急阪神リート投資法人 1,099 176,499,400
スターツプロシード投資法人 379 89,444,000
大和ハウスリート投資法人 3,654 1,246,014,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 7,455 439,845,000
大和証券リビング投資法人 3,288 379,764,000
ジャパンエクセレント投資法人 2,258 310,475,000
合計 141,366 27,669,916,400
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM先進国リートマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金 221,774,320
コール・ローン 60,717,266
株式 90,705,205
投資証券 26,572,616,924
派生商品評価勘定 285,373
未収入金 22,984,964
41,043,312
未収配当金
27,010,127,364
流動資産合計
27,010,127,364
資産合計
負債の部
458/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年12月10日現在
流動負債
派生商品評価勘定 8,683
未払解約金 134,719,000
164
未払利息
134,727,847
流動負債合計
134,727,847
負債合計
純資産の部
元本等
元本 18,523,702,477
剰余金
8,351,697,040
剰余金又は欠損金(△)
26,875,399,517
元本等合計
26,875,399,517
純資産合計
27,010,127,364
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年12月10日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年12月11日
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期首元本額 21,475,319,855円
期中追加設定元本額 19,236,498,997円
期中一部解約元本額 22,188,116,375円
期末元本額 18,523,702,477円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 1,334,825,469円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 1,303,509,808円
りそなラップ型ファンド(成長型) 1,075,839,642円
DCりそな グローバルバランス 20,609,277円
つみたてバランスファンド 651,128,956円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 378,666,305円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 216,129,514円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 143,642,359円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 47,743,203円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 29,757,632円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 15,751,882円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 28,026,029円
リスクコントロール・オープン 10,222,100円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 186,599,924円
九州SDGs・グローバルバランス 79,630,454円
FWりそな先進国リートインデックスオープン 4,679,513,118円
FWりそな先進国リートインデックスファンド 3,730,109,761円
Smart-i 先進国リートインデックス 1,972,188,802円
Smart-i 8資産バランス 安定型 71,498,094円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 196,304,825円
Smart-i 8資産バランス 成長型 225,198,391円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 241,874,098円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 446,980,904円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 265,531,306円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 194,230,671円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 221,439,159円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 37,704,668円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 3,061,144円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 715,602,679円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 32,513円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 129,722円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 220,068円
資家専用)
2. 計算日における受益権の総数
18,523,702,477口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4509円
(10,000口当たり純資産額) (14,509円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
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Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年12月10日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年12月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2021年12月10日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
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該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年12月10日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 8,992,733
投資証券 4,444,015,657
合計 4,453,008,390
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2021年12月10日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 24,032,919 - 24,024,934 △7,985
米ドル 14,758,663 - 14,750,220 △8,443
ユーロ 2,305,974 - 2,306,300 326
英ポンド 2,998,748 - 2,999,076 328
オーストラリアド
3,969,534 - 3,969,338 △196
ル
売建 86,191,455 - 85,906,780 284,675
米ドル 73,976,500 - 73,751,860 224,640
ユーロ 2,709,777 - 2,690,618 19,159
英ポンド 4,207,028 - 4,198,776 8,252
オーストラリアド
5,298,150 - 5,265,526 32,624
ル
合計 110,224,374 - 109,931,714 276,690
(注)時価の算定方法
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為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル BROADSTONE NET LEASE INC-A
22,946 25.34 581,451.64
22,946 581,451.64
米ドル 小計
(65,977,317)
オーストラリア
CENTURIA CAPITAL GROUP
ドル 92,219 3.31 305,244.89
92,219 305,244.89
オーストラリアドル 小計
(24,727,888)
115,165 90,705,205
合 計
(90,705,205)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 12,827 277,191.47
AGREE REALTY CORP 10,081 686,012.05
ALEXANDER & BALDWIN INC 10,459 252,375.67
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ALEXANDER'S INC 312 81,088.80
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 20,176 4,256,934.24
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 1,626 30,097.26
AMERICAN ASSETS TRUST INC 7,569 271,500.03
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 20,097 1,097,095.23
AMERICAN FINANCE TRUST INC 17,753 150,367.91
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 39,916 1,662,501.40
AMERICOLD REALTY TRUST 38,084 1,234,302.44
APARTMENT INCOME REIT CO 22,897 1,186,522.54
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 21,783 172,739.19
APPLE HOSPITALITY REIT INC 30,701 488,452.91
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN 8,843 131,318.55
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 4,318 45,339.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 20,315 4,926,793.80
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 3,420 47,880.00
BOSTON PROPERTIES INC 20,695 2,375,992.95
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 8,084 38,884.04
BRANDYWINE REALTY TRUST 24,473 334,301.18
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 42,901 1,028,765.98
BRT APARTMENTS CORP 1,668 32,492.64
CAMDEN PROPERTY TRUST 14,646 2,513,839.44
CARETRUST REIT INC 14,051 315,585.46
CEDAR REALTY TRUST INC 1,951 44,112.11
CENTERSPACE 2,032 220,980.00
CHATHAM LODGING TRUST 7,087 92,131.00
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 2,000 14,620.00
CITY OFFICE REIT INC 6,494 118,775.26
CLIPPER REALTY INC 1,350 12,582.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC 3,398 152,196.42
COREPOINT LODGING INC 5,514 85,522.14
CORESITE REALTY CORP 6,381 1,084,770.00
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 16,473 451,854.39
COUSINS PROPERTIES INC 21,729 853,080.54
CTO REALTY GROWTH INC 900 49,212.00
CUBESMART 31,354 1,708,165.92
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CYRUSONE INC 18,065 1,613,204.50
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 30,051 280,075.32
DIGITAL REALTY TRUST INC 41,104 6,836,417.28
DIGITALBRIDGE GROUP INC 71,146 575,571.14
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 34,590 97,197.90
DOUGLAS EMMETT INC 25,622 863,973.84
DUKE REALTY CORP 55,076 3,361,839.04
EAGLE HOSPITALITY TRUST 82,000 ―
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 12,052 264,902.96
INC
EASTGROUP PROPERTIES INC 5,895 1,231,288.65
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 20,497 188,777.37
EPR PROPERTIES 10,808 505,165.92
EQUINIX INC 13,052 10,425,937.60
EQUITY COMMONWEALTH 17,586 445,629.24
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 24,895 2,113,585.50
EQUITY RESIDENTIAL 49,587 4,295,721.81
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 17,088 474,533.76
ESSEX PROPERTY TRUST INC 9,467 3,262,328.20
EXTRA SPACE STORAGE INC 19,469 4,001,268.88
FARMLAND PARTNERS INC 3,259 38,553.97
FEDERAL REALTY INVS TRUST 10,209 1,325,128.20
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 18,657 1,171,286.46
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 10,867 307,862.11
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 13,910 89,302.20
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 32,429 1,508,272.79
GEO GROUP INC/THE 18,320 133,919.20
GETTY REALTY CORP 5,766 182,724.54
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 5,761 132,272.56
GLADSTONE LAND CORP 4,296 128,020.80
GLOBAL MEDICAL REIT INC 8,379 140,096.88
GLOBAL NET LEASE INC 14,573 220,780.95
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 21,292 684,324.88
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 31,941 1,086,313.41
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 78,487 2,679,546.18
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HERSHA HOSPITALITY TRUST 5,878 55,018.08
HIGHWOODS PROPERTIES INC 15,033 665,210.25
HOST HOTELS & RESORTS INC 104,101 1,753,060.84
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 21,994 561,726.76
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC 15,075 376,573.50
INDUS REALTY TRUST INC 665 50,792.70
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 9,414 213,415.38
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 3,458 887,461.12
INVITATION HOMES INC 83,910 3,584,635.20
IRON MOUNTAIN INC 42,151 1,992,899.28
JBG SMITH PROPERTIES 17,011 482,261.85
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 111,100 88,324.50
KILROY REALTY CORP 15,122 1,026,783.80
KIMCO REALTY CORP 89,381 2,072,745.39
KITE REALTY GROUP TRUST 31,952 686,009.44
LEXINGTON REALTY TRUST 40,114 610,535.08
LIFE STORAGE INC 11,409 1,592,696.40
LTC PROPERTIES INC 5,856 196,117.44
MACERICH CO/THE 30,624 544,188.48
MACK-CALI REALTY CORP 11,530 211,575.50
MANULIFE US REAL ESTATE INV 213,400 142,978.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 86,804 1,904,479.76
MID-AMERICA APARTMENT COMM 16,887 3,648,436.35
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR 14,218 297,440.56
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 25,365 1,156,644.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 11,907 750,021.93
NATL HEALTH INVESTORS INC 6,629 368,373.53
NETSTREIT CORP 5,746 124,285.98
NEXPOINT RESIDENTIAL 3,271 254,778.19
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 7,181 174,211.06
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 34,879 989,517.23
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 2,195 74,344.65
ORION OFFICE REIT INC 7,881 148,950.90
PARAMOUNT GROUP INC 23,659 208,435.79
PARK HOTELS & RESORTS INC 34,004 637,575.00
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PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 18,997 419,073.82
PENN REAL ESTATE INVEST TST 9,178 10,830.04
PHYSICIANS REALTY TRUST 31,412 572,326.64
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 17,783 326,673.71
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 4,644 139,320.00
POSTAL REALTY TRUST INC- A 1,959 34,928.97
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 7,141 98,331.57
PRIME US REIT 91,500 75,487.50
PROLOGIS INC 107,505 16,938,487.80
PS BUSINESS PARKS INC/CA 2,905 513,313.50
PUBLIC STORAGE 22,173 7,589,817.90
REALTY INCOME CORP 80,160 5,399,577.60
REGENCY CENTERS CORP 22,287 1,629,625.44
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 17,449 324,551.40
RETAIL VALUE INC 2,135 13,151.60
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 20,084 1,500,676.48
RLJ LODGING TRUST 24,107 325,926.64
RPT REALTY 11,786 155,810.92
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 8,066 677,463.34
SABRA HEALTH CARE REIT INC 31,915 434,682.30
SAFEHOLD INC 1,972 143,857.40
SAUL CENTERS INC 1,782 92,664.00
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 4,971 68,599.80
SERVICE PROPERTIES TRUST 23,523 219,234.36
SIMON PROPERTY GROUP INC 47,803 7,277,528.72
SITE CENTERS CORP 25,949 395,722.25
SL GREEN REALTY CORP 9,816 729,230.64
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 17,409 814,393.02
STAG INDUSTRIAL INC 23,415 1,028,620.95
STORE CAPITAL CORP 35,678 1,209,840.98
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 15,091 143,666.32
SUN COMMUNITIES INC 16,872 3,384,691.92
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 32,277 377,963.67
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 15,043 300,860.00
TERRENO REALTY CORP 10,307 813,737.65
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UDR INC 40,637 2,369,543.47
UMH PROPERTIES INC 6,220 153,074.20
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 1,860 110,316.60
URBAN EDGE PROPERTIES 15,841 287,989.38
URSTADT BIDDLE - CLASS A 4,380 86,986.80
VENTAS INC 57,296 2,850,476.00
VICI PROPERTIES INC 89,372 2,546,208.28
VORNADO REALTY TRUST 22,940 974,032.40
WASHINGTON REIT 12,167 309,285.14
WELLTOWER INC 61,488 5,174,215.20
WHITESTONE REIT 6,335 61,639.55
WP CAREY INC 26,846 2,119,760.16
XENIA HOTELS & RESORTS INC 16,293 280,891.32
3,697,127 179,229,791.27
米ドル 小計
(20,337,204,415)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 9,186 400,325.88
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 9,169 103,151.25
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 3,500 47,425.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 3,332 182,160.44
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 5,776 23,046.24
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 12,156 689,974.56
CHOICE PROPERTIES REIT 23,687 343,698.37
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 12,409 142,455.32
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME 6,887 122,588.60
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 7,649 129,650.55
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 16,048 267,199.20
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 3,882 88,160.22
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES 7,098 30,876.30
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 15,479 271,966.03
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 4,653 474,140.70
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 20,906 331,778.22
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM 2,543 23,573.61
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 10,340 172,471.20
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 7,872 178,694.40
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 2,257 49,202.60
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MORGUARD NORTH AMERICAN 2,413 41,672.51
RESIDENTIAL REIT
NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT 2,635 33,227.35
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 15,384 207,837.84
PLAZA RETAIL REIT 10,000 45,400.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,455 493,560.90
SLATE GROCERY REIT 3,324 44,541.60
SLATE OFFICE REIT 4,169 20,511.48
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 10,003 309,692.88
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 11,932 272,407.56
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 5,365 38,842.60
272,509 5,580,233.41
カナダドル 小計
(497,980,029)
ユーロ AEDIFICA 5,283 596,450.70
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 25,704 501,228.00
ALTAREA 616 96,958.40
BEFIMMO 3,572 116,804.40
CARE PROPERTY INVEST 3,794 96,936.70
CARMILA 6,580 82,776.40
COFINIMMO 4,022 553,829.40
COIMA RES SPA 3,638 26,884.82
COVIVIO 6,822 484,771.32
CROMWELL REIT EUR 43,440 110,772.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 5,323 94,674.87
GECINA SA 7,932 927,647.40
HAMBORNER REIT AG 10,354 99,232.73
HIBERNIA REIT PLC 99,216 125,607.45
ICADE 4,616 286,653.60
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 6,951 24,710.80
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 38,596 307,417.14
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 3,446 95,971.10
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 57,208 91,532.80
KLEPIERRE 28,418 549,177.85
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 8,017 40,245.34
MERCIALYS 7,890 65,723.70
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 48,447 473,617.87
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MONTEA NV 1,451 185,147.60
NSI NV 2,616 90,252.00
RETAIL ESTATES 1,608 112,077.60
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 16,991 1,027,445.77
VASTNED RETAIL NV 2,828 64,902.60
WAREHOUSES DE PAUW SCA 20,442 827,901.00
WERELDHAVE NV 5,774 69,057.04
XIOR STUDENT HOUSING NV 2,776 132,137.60
484,371 8,358,546.00
ユーロ 小計
(1,070,896,913)
英ポンド AEW UK REIT PLC 20,000 22,680.00
ASSURA PLC 386,562 269,820.27
BIG YELLOW GROUP PLC 24,957 418,029.75
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 116,925 118,795.80
BRITISH LAND CO PLC 136,841 715,131.06
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 122,992 202,075.85
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 92,934 89,588.37
CUSTODIAN REIT PLC 60,787 62,853.75
DERWENT LONDON PLC 16,366 553,825.44
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 87,550 73,016.70
GCP STUDENT LIVING PLC 67,882 144,249.25
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 36,564 270,573.60
HAMMERSON PLC 612,635 202,292.07
HOME REIT PLC 35,027 42,207.53
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 55,357 65,874.83
INTU PROPERTIES PLC 117,549 ―
LAND SECURITIES GROUP PLC 109,562 822,810.62
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 131,424 364,307.32
LXI REIT PLC 101,727 149,538.69
NEWRIVER REIT PLC 39,505 33,579.25
PICTON PROPERTY INCOME LTD 79,142 79,142.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 192,084 294,080.60
PRS REIT PLC/THE 64,685 68,889.52
REGIONAL REIT LTD 63,471 57,949.02
SAFESTORE HOLDINGS PLC 30,449 416,846.81
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 68,450 35,183.30
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SEGRO PLC 174,666 2,480,257.20
SHAFTESBURY PLC 41,472 252,149.76
STANDARD LIFE INV PROP INC 69,000 52,095.00
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 117,941 143,298.31
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 58,694 56,815.79
TRITAX BIG BOX REIT PLC 251,147 607,775.74
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 123,935 95,429.95
UNITE GROUP PLC 58,212 648,772.74
WORKSPACE GROUP PLC 18,568 157,178.12
3,785,062 10,067,114.01
英ポンド 小計
(1,509,664,416)
オーストラリアドル ABACUS PROPERTY GROUP 55,047 194,866.38
ARENA REIT 48,279 212,427.60
AVENTUS GROUP 60,193 204,656.20
BWP TRUST 69,723 290,744.91
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 78,439 306,696.49
CENTURIA OFFICE REIT 63,819 146,145.51
CHARTER HALL GROUP 68,106 1,344,412.44
CHARTER HALL LONG WALE REIT 82,250 416,185.00
CHARTER HALL RETAIL REIT 76,733 320,743.94
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 48,631 186,743.04
CROMWELL PROPERTY GROUP 219,914 193,524.32
DEXUS INDUSTRIA REIT 27,219 92,816.79
DEXUS/AU 156,968 1,748,623.52
GDI PROPERTY GROUP 66,335 71,973.47
GOODMAN GROUP 244,717 6,198,681.61
GPT GROUP 276,947 1,451,202.28
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 42,930 177,730.20
HOME CONSORTIUM 26,532 203,235.12
HOMECO DAILY NEEDS REIT 68,755 99,350.97
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 24,654 84,809.76
INGENIA COMMUNITIES GROUP 51,894 321,742.80
IRONGATE GROUP 69,568 115,135.04
MIRVAC GROUP 575,834 1,704,468.64
NATIONAL STORAGE REIT 154,855 388,686.05
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RURAL FUNDS GROUP 55,568 168,926.72
SCENTRE GROUP 756,992 2,361,815.04
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 159,662 456,633.32
STOCKLAND 345,085 1,494,218.05
VICINITY CENTRES 566,898 994,905.99
WAYPOINT REIT 105,365 285,539.15
4,647,912 22,237,640.35
オーストラリアドル 小計
(1,801,471,244)
ニュージーランドドル ARGOSY PROPERTY LTD 123,086 182,782.71
GOODMAN PROPERTY TRUST 157,824 402,451.20
KIWI PROPERTY GROUP LTD 226,618 261,743.79
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 176,010 281,616.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 49,534 149,097.34
733,072 1,277,691.04
ニュージーランドドル 小計
(98,548,309)
香港ドル CHAMPION REIT 276,000 1,117,800.00
FORTUNE REIT 207,000 1,643,580.00
LINK REIT 304,900 20,748,445.00
PROSPERITY REIT 165,000 501,600.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 141,000 607,710.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 247,000 824,980.00
1,340,900 25,444,115.00
香港ドル 小計
(370,211,873)
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT 58,500 82,485.00
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 184,100 162,928.50
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 489,700 1,454,409.00
ASCOTT TRUST 264,096 266,736.96
CAPITALAND CHINA TRUST 151,000 176,670.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 727,732 1,484,573.28
CDL HOSPITALITY TRUSTS 112,100 133,399.00
EC WORLD REIT 50,000 40,750.00
ESR REIT 392,600 190,411.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 160,200 97,722.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 167,300 51,026.50
FRASERS CENTREPOINT TRUST 151,800 344,586.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 418,879 636,696.08
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IREIT GLOBAL 95,000 60,325.00
KEPPEL DC REIT 184,400 446,248.00
KEPPEL REIT 281,200 323,380.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 139,100 121,712.50
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 316,000 650,960.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 280,000 758,800.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 436,800 825,552.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC 312,600 321,978.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 367,400 159,819.00
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 56,800 286,272.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 64,300 57,227.00
SPH REIT 135,800 133,084.00
STARHILL GLOBAL REIT 186,200 118,237.00
SUNTEC REIT 318,300 477,450.00
6,501,907 9,863,437.82
シンガポールドル 小計
(819,947,585)
韓国ウォン ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 21,100 133,985,000.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 4,000 22,960,000.00
JR REIT XXVII 18,000 97,020,000.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 4,199 26,747,630.00
LOTTE REIT CO LTD 20,693 114,846,150.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 10,111 47,825,030.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 5,014 39,560,460.00
83,117 482,944,270.00
韓国ウォン 小計
(46,604,122)
イスラエルシュケル REIT 1 LTD 25,765 548,794.50
25,765 548,794.50
イスラエルシュケル 小計
(20,088,018)
26,572,616,924
合計
(26,572,616,924)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
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組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 1銘柄 0.3 % ― 0.2 %
投資証券 155銘柄 ― 99.7 % 76.2 %
カナダドル 投資証券 30銘柄 ― 100.0 % 1.9 %
ユーロ 投資証券 31銘柄 ― 100.0 % 4.0 %
英ポンド 投資証券 35銘柄 ― 100.0 % 5.7 %
オーストラリアドル 株式 1銘柄 1.4 % ― 0.1 %
投資証券 30銘柄 ― 98.6 % 6.7 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 ― 100.0 % 0.4 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 ― 100.0 % 1.4 %
シンガポールドル 投資証券 27銘柄 ― 100.0 % 3.1 %
韓国ウォン 投資証券 7銘柄 ― 100.0 % 0.2 %
イスラエルシュケル 投資証券 1銘柄 ― 100.0 % 0.1 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2021年12月30日現在です。
【FWりそな国内債券インデックスファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 75,973,996,173 円
Ⅱ 負債総額 53,731,504 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 75,920,264,669 円
Ⅳ 発行済口数 75,611,611,767 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0041 円
【FWりそな国内株式インデックスファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 32,669,611,036 円
Ⅱ 負債総額 26,289,803 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 32,643,321,233 円
Ⅳ 発行済口数 23,198,617,600 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4071 円
【FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 33,970,801,087 円
Ⅱ 負債総額 7,262,011 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 33,963,539,076 円
Ⅳ 発行済口数 29,706,081,289 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1433 円
【FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 175,149,620,682 円
Ⅱ 負債総額 37,866,756 円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 175,111,753,926 円
Ⅳ 発行済口数 166,443,341,344 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0521 円
【FWりそな新興国債券インデックスファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 1,468,724,807 円
Ⅱ 負債総額 484,808 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,468,239,999 円
Ⅳ 発行済口数 1,485,581,733 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9883 円
【FWりそな先進国株式インデックスファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 54,478,250,605 円
Ⅱ 負債総額 12,885,560 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 54,465,365,045 円
Ⅳ 発行済口数 27,497,714,576 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9807 円
【FWりそな新興国株式インデックスファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 4,081,361,986 円
Ⅱ 負債総額 1,477,915 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,079,884,071 円
Ⅳ 発行済口数 2,844,455,186 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4343 円
【FWりそな国内リートインデックスファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 5,121,853,733 円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 負債総額 4,898,080 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,116,955,653 円
Ⅳ 発行済口数 3,871,536,535 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3217 円
【FWりそな先進国リートインデックスファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 5,797,518,144 円
Ⅱ 負債総額 1,358,883 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,796,159,261 円
Ⅳ 発行済口数 3,998,855,154 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4495 円
(参考)
RM国内債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 129,354,207,756 円
Ⅱ 負債総額 902,355 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 129,353,305,401 円
Ⅳ 発行済口数 123,075,609,645 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0510 円
RM国内株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 66,124,146,705 円
Ⅱ 負債総額 585,667,875 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 65,538,478,830 円
Ⅳ 発行済口数 44,965,623,780 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4575 円
RM先進国債券マザーファンド
純資産額計算書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ 資産総額 44,958,691,102 円
Ⅱ 負債総額 242 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 44,958,690,860 円
Ⅳ 発行済口数 40,543,243,266 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1089 円
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 310,056,570,817 円
Ⅱ 負債総額 4,862,852,751 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 305,193,718,066 円
Ⅳ 発行済口数 294,440,797,411 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0365 円
RM新興国債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 7,255,327,769 円
Ⅱ 負債総額 41 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,255,327,728 円
Ⅳ 発行済口数 6,685,862,548 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0852 円
RM先進国株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 132,337,230,860 円
Ⅱ 負債総額 24,490 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 132,337,206,370 円
Ⅳ 発行済口数 62,344,260,617 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1227 円
RM新興国株式マザーファンド
純資産額計算書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ 資産総額 18,829,503,629 円
Ⅱ 負債総額 2,057,991 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,827,445,638 円
Ⅳ 発行済口数 11,505,490,459 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6364 円
RM国内リートマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 28,352,156,245 円
Ⅱ 負債総額 84,076,125 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 28,268,080,120 円
Ⅳ 発行済口数 18,787,227,108 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5046 円
RM先進国リートマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 28,225,280,927 円
Ⅱ 負債総額 2,874 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 28,225,278,053 円
Ⅳ 発行済口数 18,382,313,675 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5355 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律
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の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2021年12月末現在 資本金の額 1,000,000,000円
発行可能株式総数 3,960,000株
発行済株式総数 3,960,000株
●過去5年間における主な資本金の増減
年月日 変更後(変更前)
2017年7月7日 1,000,000,000円(490,000,000円)
(2)委託会社の機構(2021年12月末現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。 取締役会は、業務執行を分担して行う責
任者を執行役員として選任することができます。 また、取締役会は、取締役 および執行役員の職務
執行を監督します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
取締役 社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
取締役が取締役会を招集し、議長となります。
取締役会の決議は、 議決に加わることができる 取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
をもって行います。
取締役は株主総会において選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会の終結の時までです。
経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
監査等委員会としての意見を決定します。
② 投資運用の意思決定機構
委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
○PLAN:計画
・運用戦略部は、運用基本方針や 主な投資制限 などを策定し、運用委員会 にて協議します 。
○DO:実行
・運用 部門 のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
し、ファンドの運用状況を管理します。
・運用 部門の各部長 は、ファンド の運用 が運用計画に沿って行われていることを確認します。
・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
○CHECK:検証→ACTION:改善
・法令等や 主な投資制限 の遵守状況等については、運用部門から独立した 運用リスク管理部 がモ
ニタリングを行います。その結果は、 運用評価 委員会に報告するとともにすみやかに運用 部門
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にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
・運用実績等については運用 評価 委員会が統括し、運用 部門 に対する管理・指導を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っ
ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業 および第二種金融商品取引業 を行ってい
ます。
2021年12月末現在 、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きま
す。)。
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 109 1,230,918
単位型株式投資信託 8 92,046
合計 117 1,322,965
3【委託会社等の経理状況】
(1)委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2
条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成し
ております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省
令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
(2)財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期事業年度(自 2020年4月1日 至
2021年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受け、第7期事業年
度に係る中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)の中間財務諸表について、有限責
任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
資産の部
流動資産
預金 2,211,091 4,261,664
前払費用 186,739 245,658
未収入金 247 8,551
未収委託者報酬 810,183 768,778
未収運用受託報酬 1,261,327 2,597,734
418,494 437,046
未収投資助言報酬
流動資産計 4,888,083 8,319,433
固定資産
有形固定資産
※1
建物 4,325 5,302
※1
11,668 18,218
器具備品
有形固定資産計 15,993 23,520
無形固定資産
18,733 8,588
ソフトウェア
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無形固定資産計 18,733 8,588
投資その他の資産
投資有価証券 7,975 19,301
長期前払費用 416 -
72,304 128,654
繰延税金資産
投資その他の資産計 80,969 147,956
固定資産計 115,424 180,065
資産合計 5,003,507 8,499,498
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料 311,378 256,287
※2
その他未払金 760,759 1,255,082
未払費用 85,094 99,584
未払法人税等 192,367 269,609
未払消費税等 287,966 352,528
預り金 1,648 1,387
96,675 224,862
賞与引当金
流動負債計 1,735,890 2,459,343
負債合計 1,735,890 2,459,343
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
資本剰余金
490,000 490,000
資本準備金
資本剰余金計 490,000 490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 1,778,051 4,548,350
利益剰余金計 1,778,051 4,548,350
株主資本計 3,268,051 6,038,350
評価・換算差額等
△433 1,804
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等計 △433 1,804
純資産合計 3,267,617 6,040,155
負債・純資産合計 5,003,507 8,499,498
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 3,170,025 3,539,887
運用受託報酬 1,201,400 4,624,333
投資助言報酬 1,166,500 839,669
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- 261
その他営業収益
営業収益計 5,537,925 9,004,153
営業費用
支払手数料 1,050,201 1,166,440
広告宣伝費 63,238 37,315
調査費
調査費 500,578 1,297,321
委託調査費 128,044 98,375
委託計算費 188,413 207,635
事務委託費 - 23,815
営業雑経費
印刷費 68,686 75,269
協会費 5,690 9,101
販売促進費 5,255 3,264
55,169 55,514
その他
営業費用計 2,065,279 2,974,056
一般管理費
給料
役員報酬 82,651 110,648
給料・手当 490,014 1,104,231
賞与 3,982 143,217
賞与引当金繰入額 132,198 224,862
旅費交通費 13,634 4,372
租税公課 48,964 73,538
不動産賃借料 48,771 97,751
固定資産減価償却費 16,096 21,729
諸経費 119,502 256,552
一般管理費計 955,815 2,036,904
営業利益 2,516,831 3,993,191
営業外収益
受取配当金 23 189
投資有価証券売却益 73 -
雑収入 46 1,694
営業外収益計 142 1,883
営業外費用
投資有価証券売却損 - 277
13 273
雑損失
営業外費用計 13 550
経常利益 2,516,960 3,994,525
税引前当期純利益 2,516,960 3,994,525
法人税、住民税及び事業税 ※1 769,705 1,281,563
△38,032 △57,337
法人税等調整額
法人税等計 731,672 1,224,226
当期純利益 1,785,287 2,770,298
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
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資本金 株主資本
その他
合計
利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,000,000 490,000 490,000 △7,236 △7,236 1,482,763
当期変動額
- - -
当期純利益 1,785,287 1,785,287 1,785,287
株主資本以外の項目
- - - - - -
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 1,785,287 1,785,287 1,785,287
当期末残高 1,000,000 490,000 490,000 1,778,051 1,778,051 3,268,051
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 △0 △0 1,482,762
当期変動額
- -
当期純利益 1,785,287
株主資本以外の項目
△433 △433 △433
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 △433 △433 1,784,854
当期末残高 △433 △433 3,267,617
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金
利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計
合計 合計
繰越利益
剰余金
3,268,051
当期首残高 1,000,000 490,000 490,000 1,778,051 1,778,051
当期変動額
- - -
当期純利益 2,770,298 2,770,298 2,770,298
株主資本以外の項目
- - - - - -
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 2,770,298 2,770,298 2,770,298
当期末残高 1,000,000 490,000 490,000 4,548,350 4,548,350 6,038,350
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 △433 △433 3,267,617
当期変動額
当期純利益 - - 2,770,298
株主資本以外の項目
2,238 2,238 2,238
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 2,238 2,238 2,772,537
当期末残高 1,804 1,804 6,040,155
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
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決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
2016年4月1日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~15年
器具備品 3~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)を採用しております。
3.引当金の計上基準
賞与引当金
従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
て、連結納税制度を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
前の税法の規定に基づいております。
(未適用の会計基準等)
1.収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し、認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
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(3)当該会計基準等の適用による影響
当財務諸表に与える影響はありません。
2.時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時
価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算
定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当財務諸表に与える影響はありません。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
建物 885千円 1,346千円
器具備品 11,323千円 22,447千円
※2 関係会社に対する資産及び負債
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
流動負債
その他未払金 616,704千円 1,030,722千円
(注)当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
(損益計算書関係)
※1 関係会社に対する主な取引
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
法人税、住民税及び事業税 616,720千円 1,029,080千円
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
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1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
-
普通株式(株) 3,960,000 - 3,960,000
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
普通株式(株) 3,960,000 - - 3,960,000
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2020年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
預金 2,211,091 2,211,091 -
未収委託者報酬 810,183 810,183 -
未収運用受託報酬 1,261,327 1,261,327 -
未収投資助言報酬 418,494 418,494 -
資産計 4,701,096 4,701,096 -
未払手数料 311,378 311,378 -
その他未払金 760,759 760,759 -
負債計 1,072,138 1,072,138 -
当事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
預金 4,261,664 4,261,664 -
未収委託者報酬 768,778 768,778 -
未収運用受託報酬 2,597,734 2,597,734 -
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未収投資助言報酬 437,046 437,046 -
資産計 8,065,223 8,065,223 -
未払手数料 256,287 256,287 -
その他未払金 1,255,082 1,255,082 -
負債計 1,511,370 1,511,370 -
金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
未払手数料、その他未払金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金 29,592千円 68,830千円
未払事業所税 655千円 1,246千円
未払事業税 33,577千円 54,775千円
未確定債務 757千円 757千円
減価償却超過額 3,944千円 3,840千円
税務上の繰越欠損金(*1) 3,586千円 -
その他有価証券評価差額金 191千円 51千円
繰延税金資産小計 72,304千円 129,502千円
評価性引当額 - -
繰延税金資産合計 72,304千円 129,502千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 - 848千円
繰延税金負債合計 - 848千円
繰延税金資産の純額 72,304千円 128,654千円
(*1) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2020年3月31日)
1年以内 1年超 2年超 3年超 4年超 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の - - - - - 3,586千円 3,586千円
繰越欠損金※
評価性引当額 - - - - - - -
繰延税金資産 - - - - - 3,586千円 3,586千円
※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
当事業年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
法定実効税率 30.61%
(調整)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.01%
住民税均等割 0.09%
その他 △1.64%
29.07%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
法定実効税率 30.61%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.01%
住民税均等割 0.06%
その他 △0.03%
30.65%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類し
ております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 2,218,664
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
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記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類し
ております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 5,083,778
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び主要株主(会社等に限る)等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) (千円)
(百万円)
割合
株式会社 東京都 50,472 持株会社 (直接) 連結納税 連結納税 616,720 その他 616,704
親
りそなホール 江東区 としての 100% に係る 未払金
会
ディングス 経営管理 個別帰属額
社
(注1)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
(2)兄弟会社等
議決権等
資本金又は 期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目 (千円)
内容 (被所有) との関係 (千円)
(百万円) (注4)
割合
運用受託 1,159,040 未収運用 1,224,680
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 投資信託の
報酬(注2) 受託報酬
りそな銀行 中央区 及び 販売委託
350,629
親会社
投資助言 1,059,624 未収投資
信託業務 投資助言
の -
報酬(注1) 助言報酬
投資一任
支払手数料 706,067 203,372
子会社
未払
(注3)
手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
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(注2)投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注3)投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
(注4)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス(東京証券取引所に上場)
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び主要株主(会社等に限る)等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) (千円)
(百万円)
割合
連結納税
株式会社 東京都 50,472 持株会社 (直接) 連結納税 1,029,080 その他 1,030,722
親
に係る
りそなホール 江東区 としての 100% 未払金
個別帰属額
会
(注1)
ディングス 経営管理
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
(2)兄弟会社等
議決権等
資本金又は 期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目 (千円)
内容 (被所有) との関係 (千円)
(百万円) (注4)
割合
投資信託の 4,459,201 2,531,968
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 運用受託 未収運用
販売委託
りそな銀行 中央区 及び 報酬 受託報酬
投資助言
投資一任
信託業務 (注2)
親会社
624,314 358,053
投資助言 未収投資
の -
報酬 助言報酬
子会社
(注1)
746,352 164,487
支払手数料 未払
(注3) 手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注2)投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注3)投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
(注4)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス(東京証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 825円15銭 1,525円29銭
1株当たり当期純利益金額又は
450円83銭 699円57銭
1株当たり当期純損失(△)
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なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 1,785,287 2,770,298
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益又は
1,785,287 2,770,298
当期純損失(△)(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 3,960,000 3,960,000
(重要な後発事象)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第7期中間会計期間
(2021年9月30日現在)
資産の部
流動資産
預金 4,945,303
前払費用 174,912
未収入金 247
未収委託者報酬 930,833
未収運用受託報酬 2,912,072
未収投資助言報酬 486,805
流動資産計 9,450,176
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 8,043
※1 15,483
器具備品
有形固定資産計 23,526
無形固定資産
5,470
ソフトウェア
無形固定資産計 5,470
投資その他の資産
投資有価証券 34,513
繰延税金資産 104,468
投資その他の資産計 138,982
固定資産計 167,979
資産合計 9,618,155
(単位:千円)
第7期中間会計期間
(2021年9月30日現在)
負債の部
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
流動負債
未払金
未払手数料 291,230
その他未払金 887,740
未払費用 110,090
未払法人税等 201,586
未払消費税等 ※2 175,117
賞与引当金 191,651
1,431
預り金
流動負債計 1,858,848
負債合計 1,858,848
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000
資本剰余金
490,000
資本準備金
資本剰余金計 490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 6,267,354
利益剰余金計 6,267,354
株主資本計 7,757,354
評価・換算差額等
1,952
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等計 1,952
純資産合計 7,759,307
負債・純資産合計 9,618,155
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第7期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
営業収益
委託者報酬 2,259,321
運用受託報酬 2,677,522
投資助言報酬 483,723
営業収益計 5,420,567
営業費用
支払手数料 705,906
広告宣伝費 30,034
調査費
調査費 737,068
委託調査費 72,531
委託計算費 126,468
事務委託費 11,871
営業雑経費
印刷費 42,328
協会費 10,425
販売促進費 1,998
32,395
その他
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
営業費用計 1,771,030
一般管理費
給料
役員報酬 60,377
給料・手当 623,676
賞与 9,550
賞与引当金繰入額 191,651
旅費交通費 2,122
租税公課 44,957
不動産賃借料 50,181
固定資産減価償却費 ※1 7,896
123,089
諸経費
一般管理費計 1,113,502
営業利益 2,536,034
営業外収益
受取配当金 352
投資有価証券売却益 827
1,478
雑収入
営業外収益計 2,658
営業外費用
170
為替差損
営業外費用計 170
経常利益 2,538,522
税引前中間純利益 2,538,522
法人税、住民税及び事業税
795,396
24,121
法人税等調整額
法人税等計 819,517
中間純利益 1,719,004
(3)中間株主資本等変動計算書
第7期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金 利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
1,000,000 490,000 490,000 4,548,350 4,548,350 6,038,350
当期首残高
当中間期変動額
当中間純利益 1,719,004 1,719,004 1,719,004
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - 1,719,004 1,719,004 1,719,004
7,757,354
当中間期末残高 1,000,000 490,000 490,000 6,267,354 6,267,354
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,804 1,804 6,040,155
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当中間期変動額
当中間純利益 1,719,004
株主資本以外の項目の
147 147 147
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 147 147 1,719,152
当中間期末残高 1,952 1,952 7,759,307
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用してお
ります。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
2016年4月1日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~15年
器具備品 3~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)を採用しております。
3.引当金の計上基準
賞与引当金
従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
4.収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
①投資運用業(投資信託委託業)
投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
②投資運用業(投資一任業)
投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
③投資助言・代理業
投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
5.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)連結納税制度の適用
当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
て、連結納税制度を適用しております。
(2)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
「連 結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
前の税法の規定に基づいております。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当
該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
この結果、当中間財務諸表に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計
基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる当中間財務諸表
に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
ことといたしました。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
第7期中間会計期間
(2021年9月30日)
建物 1,670千円
器具備品 26,901千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額は、次のとおりであります。
第7期中間会計期間
(2021年9月30日)
有形固定資産 4,778千円
無形固定資産 3,118千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第7期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式(株) 3,960,000 - - 3,960,000
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委
託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
第7期中間会計期間(2021年9月30日現在)
(単位:千円)
中間貸借対照表 時価 差額
計上額
投資有価証券 34,513 34,513 -
資産計 34,513 34,513 -
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
当社が保有する投資信託については注記を省略しております。当該投資信託の中間貸借対照表計上額は
34,513千円であります。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
第7期中間会計期間(2021年9月30日現在)
(単位:千円)
種類 中間貸借対照表 取得原価 差額
計上額
中間貸借対照表計上額が取
(1)株式 - - -
得原価を超えるもの
(2)債券 - - -
(3)その他 21,221 18,100 3,121
小計 21,221 18,100 3,121
中間貸借対照表計上額が取
(1)株式 - - -
得原価を超えないもの
(2)債券 - - -
(3)その他 13,292 13,600 △307
小計 13,292 13,600 △307
合計 34,513 31,700 2,813
(収益認識関係)
収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記載す
る重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
第7期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分
類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
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(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 2,952,705
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第7期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
1株当たり純資産額 1,959円42銭
1株当たり中間純利益金額 434円09銭
(注)1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
第7期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
中間純利益(千円) 1,719,004
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益(千円) 1,719,004
普通株式の期中平均株式数(株) 3,960,000
(重要な後発事象)
第7期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
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用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2021年3月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円( 2021年3月末 現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2021年3月末 現在)
株式会社関西みらい銀行 38,971百万円
株式会社埼玉りそな銀行 70,000百万円
銀行法に基づき銀行業を営
んでいます。
株式会社みなと銀行 39,984百万円
株式会社横浜銀行 215,628百万円
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
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3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年 3月10日 有価証券届出書
2021年 3月10日 有価証券報告書
2021年 9月10日 有価証券届出書
2021年 9月10日 半期報告書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年5月21日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 畑 中 建 二 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
れているりそなアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第6期事業年度の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
トマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
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論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事 項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2022年1月31日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな国内債券インデックスファンドの2020年12月11日から2021年12月10日までの計算期間の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな国内債券インデックスファンドの2021年12月10日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
505/523
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年1月31日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな国内株式インデックスファンドの2020年12月11日から2021年12月10日までの計算期間の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな国内株式インデックスファンドの2021年12月10日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
506/523
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年1月31日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)の2020年12月11日から2021年12月10日までの計算期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)の2021年12月10日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
508/523
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年1月31日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)の2020年12月11日から2021年12月10日までの計算期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)の2021年12月10日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年1月31日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな新興国債券インデックスファンドの2020年12月11日から2021年12月10日までの計算期間の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな新興国債券インデックスファンドの2021年12月10日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年1月31日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな先進国株式インデックスファンドの2020年12月11日から2021年12月10日までの計算期間の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな先進国株式インデックスファンドの2021年12月10日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
514/523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年1月31日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな新興国株式インデックスファンドの2020年12月11日から2021年12月10日までの計算期間の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな新興国株式インデックスファンドの2021年12月10日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
516/523
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
517/523
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年1月31日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな国内リートインデックスファンドの2020年12月11日から2021年12月10日までの計算期間の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな国内リートインデックスファンドの2021年12月10日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
518/523
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年1月31日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな先進国リートインデックスファンドの2020年12月11日から2021年12月10日までの計算期間の財務諸表、す
なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな先進国リートインデックスファンドの2021年12月10日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
益の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2021年12月3日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 畑 中 建 二 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げ
られているりそなアセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第7期事業年度の中間会計期間
(2021年4月1日から2021年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、りそなアセットマネジメント株式会社の2021年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
(2021年4月1日から2021年9月30日まで) の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開
示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
関連する内部統制を検討する。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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