世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第33期(令和3年6月16日－令和3年12月15日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第33期(令和3年6月16日－令和3年12月15日) |
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| 提出者 | 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年3月15日 提出
【計算期間】 第33特定期間(自 2021年6月16日至 2021年12月15日)
【ファンド名】 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
国内外の不動産、債券、株式に分散投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を
めざします。
② ファンドの基本的性格
１ ） 商品分類
（ 注 ） 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
◇資産複合
目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
２ ） 属性区分
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（ 注 ） 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇その他資産（投資信託証券（資産複合 資産配分固定型（株式、債券、不動産投信）））
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、債券および不動産投信に投資を行ないます。
よって、商品分類の「投資対象資産（収益の源泉）」においては、「資産複合」に分類されます。
「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
◇年12回（毎月）
目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
◇グローバル（含む日本）
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
◇ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
を除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
◇為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替の
ヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ（http s ://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・ 30兆円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
（２）【ファンドの沿革】
2005年 9月29日
・ファンドの信託契約締結、 当初自己設定 、運用開始
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2006年３月９日
・ファンド名称変更
新名称：世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
旧名称：世界の財産３分法ファンド（バランス重視）毎月分配型
（３）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・ 償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況（ 2021年12月末 現在）
１）資本金
17,363百万円
２）沿革
1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
３）大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 192,211,000株 97.562％
ディングス株式会社
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
・主として、以下に掲げる各投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の
成長をめざして運用を行ないます。
・ 各マザーファンドへの 投資 比率は、原則として、信託財産の純資産総額の６分の１を基本としますが、
資金動向やその見通しなどによっては５％から25％の範囲内で組入比率を変更する場合があります 。
証券投資信託「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」
証券投資信託「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
・ 特に「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」や「海外リートインデックス（ヘッジな
し）マザーファンド」においては、投資対象としている資産の流動性が他のマザーファンドと比べて相
対的に低いため、資金の流出入に備える場合や純資産規模が大きくなった場合などには両マザーファン
ドの組入比率をそれぞれ５％を下限として引き下げる場合があります。両マザーファンドの組入比率を
引き下げた場合には、現金の比率を高くする場合や他のマザーファンドの組入比率をそれぞれ25％を上
限に引き上げる場合があります。また、組入比率はファンド全体として国内資産の実質組入比率と海外
資産の実質組入比率が概ね50％程度ずつになるように決定します 。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
ます。
（２）【投資対象】
＜世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型＞
投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）および投
資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）金銭債権
３）約束手形
４）為替手形
② 主として次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）証券投資信託「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」
２）証券投資信託「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
３）証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
４）証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
５）証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
６）証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
７）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
８）外国または外国の者の発行する証券または証書で、７）の証券の性質を有するもの
９）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
い、マザーファンドの受益証券を除きます。）
10）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）の
うち投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）に類する証券
以外のもの
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11）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
１）外国為替予約取引
２）資金の借入
＜日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）金銭債権
３）約束手形
４）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
２）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
３）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）の
うち投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）に類する証券
以外のもの
４）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
＜海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）金銭債権
３）約束手形
４）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
２）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）の証券の性質を有するもの
３）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
４）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）の
うち投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）に類する証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
以外のもの
５）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
１）外国為替予約取引
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
わが国の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
第13条および第14条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）国債証券
２）地方債証券
３）特別の法律により法人の発行する債券
４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
（会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。）に限ります。）
５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
６）コマーシャル・ペーパー
７）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
８）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
９）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
10）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
１）先物取引等
２）スワップ取引
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３）金利先渡取引
４）有価証券の貸付
５）公社債の空売
６）公社債の借入
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
内外の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
第13条および第14条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）国債証券
２）地方債証券
３）特別の法律により法人の発行する債券
４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
（会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。）に限ります。）
５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
６）コマーシャル・ペーパー
７）外国または外国の者の発行する証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
８）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
９）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
10）外国法人が発行する譲渡性預金証書
11）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
12）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
13）外国の者に対する権利で12）の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
１）先物取引等
２）スワップ取引
３）金利先渡取引
４）為替先渡取引
５）有価証券の貸付
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
６）公社債の空売
７）公社債の借入
８）外国為替予約取引
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第15条、
第16条および第17条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７）コマーシャル・ペーパー
８）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、２）～８）の証券の性質を有するもの
10）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
11）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
12）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
13）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
14）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
５）有価証券の貸付
６）公社債の空売
７）公社債の借入
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＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第14条、
第15条および第16条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７）コマーシャル・ペーパー
８）外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株
引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する証券で、２）～７）の証券の性質を有するもの
10）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
11）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。）で12）に定めるもの以外のもの
12）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
15）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
16）外国法人が発行する譲渡性預金証書
17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
18）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
19）外国の者に対する権利で18）の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４）金利先渡取引
５）為替先渡取引
６）有価証券の貸付
７）公社債の空売
８）公社債の借入
９）外国為替予約取引
◆投資対象とする投資信託証券の概要
＜日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
運用の基本方針
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人投資信託協会
基本方針
規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産投
資信託証券」といいます。）に投資を行ない、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
＊
み） の動きに連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象としま
主な投資対象
す。
・主として、東京証券取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行な
投資方針
い、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動した投資成果をめざし
ます。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託
主な投資制限
以外の有価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売り
および借入れは行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
ありません。
信託報酬
ありません。
申込手数料
解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
信託財産留保額
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
その他の費用など
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2005年６月30日設定）
決算日 毎年６月15日（休業日の場合は翌営業日）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＊東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は、株式会社東京証券取引所が発表している、東京証券取引所に上場
しているＪ－ＲＥＩＴ全銘柄に投資した場合の投資成果（市場における価格の変動と分配金の受取り
を 合わせた投資成果）を表す指数です。東京証券取引所に上場しているＪ－ＲＥＩＴ全銘柄の時価総
額加重平均を2003年３月31日を1,000として指数化したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社東京証券取引所に帰属します。ま
た、株式会社東京証券取引所は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有していま
す。
＜海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人投資信託協
会規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産
投資信託証券」といいます。）に投資を行ない、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数
＊
（除く日本、ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成果を目標と
して運用を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要
投資対象とします。
投資方針 ・主として、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信
託証券に投資を行ない、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジ
なし・円ベース）の動きに連動した投資成果をめざします。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないませ
ん。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託
以外の有価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売り
および借入れは行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
ありません。
信託報酬
ありません。
申込手数料
解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
信託財産留保額
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
その他の費用など
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
日興アセットマネジメント株式会社
委託会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
無期限（2005年６月30日設定）
信託期間
毎年６月15日（休業日の場合は翌営業日）
決算日
＊Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）は、スタンダード＆プアーズ ファイナンシャル サービシー
ズ エル エル シー（Ｓ＆Ｐ社）が発表している、日本を除く世界の主要国の不動産投信市場の合成
パフォーマンスを表す指数です。（ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを
行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＳ＆Ｐ社に帰属します。また、Ｓ＆Ｐ社は同
指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
運用の基本方針
＊
基本方針
わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、 NOMURA-BPI総合 の動き
に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・ 主としてわが国の公社債に投資し、 NOMURA-BPI総合 の動きに連動する投資
成果をめざして運用を行ないます。
・ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引などを活用することがありま
す。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.1％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（1998年10月30日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表している、わが国の債券市場の動きを示す投資収益指数
で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出され
ます。国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債、ＭＢＳ、ＡＢＳなど、国内で発行され
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た円建公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存期間１年以上、残存額面10億円以上で、
事業債、円建外債、ＭＢＳ、ＡＢＳについては、Ａ格相当以上の格付を取得しているものに限られま
す。
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックス
の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日
興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、 FTSE世界国債イ
＊
ンデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成
果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 内外の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として世界各国の債券に投資し、 FTSE世界国債インデックス（除く日
本、ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成果をめざして運用
を行ないます。
・ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用
することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買
建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引
などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
・ 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないませ
ん。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.2％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（1998年10月30日設定）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主
要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックス
のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完
全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックス
に対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、ＴＯＰＩＸ（東証株価
＊
指数） の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主としてわが国の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の動きに
連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引などを活用することがあ
ります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の
時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50％以
下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情
が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（1999年10月29日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、 日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性
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を有するマーケット・ベンチマークで、指数採用銘柄 の浮動株調整後の時価総額を指数化したもので
す。
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、この指数
の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関するすべ
ての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
※ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の構成銘柄は、現行の市場区分において、東京証券取引所第一部に上場
されている全銘柄が対象となります。（有価証券届出書提出日現在）
＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイン
＊
デックス（円ヘッジなし・円ベース） に連動する投資成果を目指して運用
を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリー
ファンド等を含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッ
ジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
す。
・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、 株価指
数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このため、
株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額および
外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額
が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財
産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合
には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を
超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2000年5月17日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合
成パフォーマンスを表す指数です。（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッ
ジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.
は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
（３）【運用体制】
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※上記体制は 2021年12月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
１）分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
２）分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざ
します。
３）留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
を行ないます。
② 収益分配金の支払い
＜分配金再投資コース＞
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
＜分配金受取りコース＞
毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
（５）【投資制限】
① 約款に定める投資制限
＜世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型＞
１）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同
法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する
特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投
資は行ないません。
２）有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないませ
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ん。
３）投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
５）信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資信託証券の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買
の予約を指図することができます。
６）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て（解約
に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
囲内
ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ）借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％以内
ニ）解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
当該期間とします。
ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとします。
７）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
１）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同
法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する
特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投
資は行ないません。
２）有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないませ
ん。
３）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
４）外貨建資産への投資は行ないません。
５）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同
法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する
特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投
資は行ないません。
２）有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないませ
ん。
３）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
４）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
５）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
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して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
と とします。
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
１）株式への投資は行ないません。
２）外貨建資産への投資は行ないません。
３）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
４）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
できます。
５）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指
図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
６）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
７）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
11）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）株式への投資は行ないません。
２）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
３）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるもの
をいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるもの
をいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
４）わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
５）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
６）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を
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行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間 内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
７）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
ありません。
12）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
３）外貨建資産への投資は行ないません。
４）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
５）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
６）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
できます。
７）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指
図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
８）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信
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託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
10）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
12）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
３）投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
４）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
５）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
６） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げ
るものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
７） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
８） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
９） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をする
ことができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファ
ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
10） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができ
ます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
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可能なものについてはこの限りではありません。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
12）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図
は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託
財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
15）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
16）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に不動産投信、債券および株式を実質的な投資対象としますので、不動産投信、債
券および株式の価格の下落や、不動産投信、債券および株式の発行体の財務状況や業績の悪化、不動
産の市況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資
産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
・一般に不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源と
しており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マク
ロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、
火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあ
ります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下
がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合に
は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
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ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大 な損失が生じるリスクがあ
ります。
② 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
果、不測の損失を被るリスクがあります。
③ 信用リスク
・不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合、
ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に
該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れ が生じた場合 や廃止となる場合も
不動産投信の価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが
予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもありま
す。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体
の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が
値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
廃止される可能性があり、廃止される恐れ が生じた場合 や廃止となる場合も発行体の株式などの価
格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
する要因となります。
④ 為替変動リスク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド
自身にもこれらのリスクがあります。
＜その他の留意事項＞
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
◇ 諸事情により、投資対象とする投資信託証券 （マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含
みます。） にかかる投資や換金ができない場合があります。これにより、ファンドの投資方針に
従った運用ができなくなる場合があります。また、一時的にファンドの取得・換金ができなくなる
こともあります。
◇ファンドが投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを含みます。）と同じ投資信託証券に投
資する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、
当該投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及
ぼす場合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
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基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
ます。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、 委託会
社またはその関連会社 が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
れることがあります。また、 委託会社またはその関連会社 が行なう投資または他の運用業務に関連し
て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
響を及ぼす可能性があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
（２）リスク管理体制
■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理／コンプライアンス業務担当部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や各種リスク（運用リスク、事務リスク、システムリスク 、流動性リスク など）に関する
モニタリングとその報告に加えて、重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理
手法の構築などの支援に努めております。
■運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスク や流動性リスク の管理状況をモニタリングし
ます。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に報告し、
運用リスク および流動性リスク の管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や
改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針
に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。
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■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2021年12月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
東証株価指数（TOPIX、配当込）
当指数は、 日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチ
マーク で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券
取引所に帰属します。
MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
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象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
負いません。
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC
に帰属します。
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 3.3％ （税抜３％） が上限となっております。
・申込手数料の額（１口当たり）は、 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
・ ＜分配金再投資コース＞の場合 、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料は
かかりません。
・販売会社によっては、 償還乗換、乗換優遇 の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
トの対価です。
（２）【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
解約請求受付日 の翌営業日 の基準価額に 0.2％ の率を乗じて得た額（１口当たり）が差し引かれます。
※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り
入れる金額のことです。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 1.045％ （税抜0.95％）の率
を乗じて得た額とします。
※この他に、投資対象とする「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」および「海外
リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」の主要投資対象である不動産投信には運用など
に係る費用がかかりますが、投資する不動産投信の銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限
額などを表示することができません。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
合 計 委託会社 販売会社 受託会社
0.95％ 0.40％ 0.50％ 0.05％
委託した資金の運用の対価
委託会社
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運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情
販売会社
報提供などの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、 日々計上され、 毎計算期末または信託終
了のときに、信託財産から支払います。
（４）【その他の手数料等】
以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのた
めに行ない、 ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限
として、 支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。 （以下「実費方式」といいます。） ま
た、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積
額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の
合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。 （以下「見積方式」といいます。） た
だし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積
率を見直し、年率0.1％を上限として、これを変更することができます。 委託会社は、実費方式または見
積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用
は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。
① やむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。
② 有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書 （これらの訂正に係る書類を含みます。）の作
成、印刷および提出に係る費用。
③ 目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交付に係る費
用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。
④ 信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みま
す。）。
⑤ 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含み
ます。）。
⑥ ファンドの受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に
係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。
⑦ 格付の取得に要する費用。
⑧ ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。
⑨ ファンドの主要投資対象の１つである「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の
運用の基本方針に規定する「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」その他これに類する標章の使用料。
⑩ ファンドの主要投資対象の１つである「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
の運用の基本方針に規定する「Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」
その他これに類する標章の使用料。
信託財産に関する以下の 費用 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
ら支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
利息。
＜投資対象とする投資信託証券に係る費用＞
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
＊ 売買委託手数料など は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができ
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ないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異
なりますので、表示することができません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、 株式 投資信託として取り扱われます。公募 株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（ 配当控除の適用はありません。 ）のいずれ
かを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
＊
解約時および償還時の差益（譲渡益） については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。）を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※ 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」 および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
NISA」 をご利用の場合、毎年、 一定額 の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
所得および譲渡所得が 一定期間 非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。 なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
得との損益通算はできません。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
２）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
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分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2022年3月15日 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
ます。
５【運用状況】
【世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型】
以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 36,288,918,468 98.27
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 637,945,497 1.73
合計（純資産総額） 36,926,863,965 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 親投資信託受 海外リートインデックス（ヘッジな 2,161,831,991 2.8313 6,120,794,917 2.9966 6,478,145,744 17.54
益証券 し）マザーファンド
日本 親投資信託受 海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ 1,473,164,013 4.0986 6,037,910,024 4.2928 6,323,998,475 17.13
益証券 ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザー
ファンド
日本 親投資信託受 日本株式インデックスＴＯＰＩＸマ 3,075,597,828 1.9270 5,926,677,417 1.9375 5,958,970,791 16.14
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 海外債券インデックス（ヘッジな 2,291,197,187 2.5790 5,908,998,997 2.5857 5,924,348,566 16.04
益証券 し）マザーファンド
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 4,129,431,068 1.4162 5,848,101,345 1.4123 5,831,995,497 15.79
益証券 ド
日本 親投資信託受 日本リートインデックスＪ－ＲＥＩ 2,190,889,191 2.5889 5,672,206,721 2.6343 5,771,459,395 15.63
益証券 Ｔマザーファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 98.27
合 計 98.27
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第14特定期間末 (2012年 6月15日) 55,918 56,146 0.4910 0.4930
第15特定期間末 (2012年12月17日) 55,668 55,874 0.5402 0.5422
第16特定期間末 (2013年 6月17日) 57,765 57,856 0.6378 0.6388
第17特定期間末 (2013年12月16日) 55,238 55,317 0.6910 0.6920
第18特定期間末 (2014年 6月16日) 52,281 52,353 0.7290 0.7300
第19特定期間末 (2014年12月15日) 52,113 52,176 0.8237 0.8247
第20特定期間末 (2015年 6月15日) 48,576 48,632 0.8576 0.8586
第21特定期間末 (2015年12月15日) 42,709 42,762 0.8131 0.8141
第22特定期間末 (2016年 6月15日) 39,155 39,206 0.7769 0.7779
第23特定期間末 (2016年12月15日) 39,745 39,793 0.8277 0.8287
第24特定期間末 (2017年 6月15日) 36,443 36,487 0.8278 0.8288
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第25特定期間末 (2017年12月15日) 34,568 34,608 0.8629 0.8639
第26特定期間末 (2018年 6月15日) 32,895 32,934 0.8573 0.8583
第27特定期間末 (2018年12月17日) 31,635 31,672 0.8421 0.8431
第28特定期間末 (2019年 6月17日) 31,844 31,881 0.8638 0.8648
第29特定期間末 (2019年12月16日) 32,740 32,776 0.9108 0.9118
第30特定期間末 (2020年 6月15日) 29,571 29,607 0.8310 0.8320
第31特定期間末 (2020年12月15日) 31,006 31,041 0.8907 0.8917
第32特定期間末 (2021年 6月15日) 34,941 34,975 1.0217 1.0227
第33特定期間末 (2021年12月15日) 36,248 36,283 1.0365 1.0375
2020年12月末日 31,348 ― 0.9024 ―
2021年 1月末日 31,364 ― 0.9130 ―
2月末日 31,708 ― 0.9346 ―
3月末日 32,524 ― 0.9749 ―
4月末日 33,152 ― 0.9886 ―
5月末日 33,962 ― 0.9984 ―
6月末日 34,931 ― 1.0145 ―
7月末日 35,474 ― 1.0187 ―
8月末日 36,094 ― 1.0291 ―
9月末日 35,847 ― 1.0199 ―
10月末日 36,669 ― 1.0474 ―
11月末日 36,008 ― 1.0297 ―
12月末日 36,926 ― 1.0583 ―
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第14特定期間 2011年12月16日～2012年 6月15日 0.0130
第15特定期間 2012年 6月16日～2012年12月17日 0.0120
第16特定期間 2012年12月18日～2013年 6月17日 0.0070
第17特定期間 2013年 6月18日～2013年12月16日 0.0060
第18特定期間 2013年12月17日～2014年 6月16日 0.0060
第19特定期間 2014年 6月17日～2014年12月15日 0.0060
第20特定期間 2014年12月16日～2015年 6月15日 0.0060
第21特定期間 2015年 6月16日～2015年12月15日 0.0060
第22特定期間 2015年12月16日～2016年 6月15日 0.0060
第23特定期間 2016年 6月16日～2016年12月15日 0.0060
第24特定期間 2016年12月16日～2017年 6月15日 0.0060
第25特定期間 2017年 6月16日～2017年12月15日 0.0060
第26特定期間 2017年12月16日～2018年 6月15日 0.0060
第27特定期間 2018年 6月16日～2018年12月17日 0.0060
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第28特定期間 2018年12月18日～2019年 6月17日 0.0060
第29特定期間 2019年 6月18日～2019年12月16日 0.0060
第30特定期間 2019年12月17日～2020年 6月15日 0.0060
第31特定期間 2020年 6月16日～2020年12月15日 0.0060
第32特定期間 2020年12月16日～2021年 6月15日 0.0060
第33特定期間 2021年 6月16日～2021年12月15日 0.0060
③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第14特定期間 2011年12月16日～2012年 6月15日 7.03
第15特定期間 2012年 6月16日～2012年12月17日 12.46
第16特定期間 2012年12月18日～2013年 6月17日 19.36
第17特定期間 2013年 6月18日～2013年12月16日 9.28
第18特定期間 2013年12月17日～2014年 6月16日 6.37
第19特定期間 2014年 6月17日～2014年12月15日 13.81
第20特定期間 2014年12月16日～2015年 6月15日 4.84
第21特定期間 2015年 6月16日～2015年12月15日 △4.49
第22特定期間 2015年12月16日～2016年 6月15日 △3.71
第23特定期間 2016年 6月16日～2016年12月15日 7.31
第24特定期間 2016年12月16日～2017年 6月15日 0.74
第25特定期間 2017年 6月16日～2017年12月15日 4.96
第26特定期間 2017年12月16日～2018年 6月15日 0.05
第27特定期間 2018年 6月16日～2018年12月17日 △1.07
第28特定期間 2018年12月18日～2019年 6月17日 3.29
第29特定期間 2019年 6月18日～2019年12月16日 6.14
第30特定期間 2019年12月17日～2020年 6月15日 △8.10
第31特定期間 2020年 6月16日～2020年12月15日 7.91
第32特定期間 2020年12月16日～2021年 6月15日 15.38
第33特定期間 2021年 6月16日～2021年12月15日 2.04
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の
特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第14特定期間 2011年12月16日～2012年 6月15日 787,842,918 13,892,127,349
第15特定期間 2012年 6月16日～2012年12月17日 645,492,480 11,463,657,624
第16特定期間 2012年12月18日～2013年 6月17日 755,347,566 13,250,917,932
第17特定期間 2013年 6月18日～2013年12月16日 381,538,280 11,009,976,725
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第18特定期間 2013年12月17日～2014年 6月16日 548,220,875 8,763,039,619
第19特定期間 2014年 6月17日～2014年12月15日 848,123,250 9,300,633,130
第20特定期間 2014年12月16日～2015年 6月15日 1,077,889,968 7,702,577,651
第21特定期間 2015年 6月16日～2015年12月15日 822,766,387 4,936,873,357
第22特定期間 2015年12月16日～2016年 6月15日 559,222,913 2,691,021,175
第23特定期間 2016年 6月16日～2016年12月15日 788,561,373 3,167,580,874
第24特定期間 2016年12月16日～2017年 6月15日 535,316,706 4,530,717,126
第25特定期間 2017年 6月16日～2017年12月15日 675,282,245 4,636,099,733
第26特定期間 2017年12月16日～2018年 6月15日 900,474,282 2,591,559,940
第27特定期間 2018年 6月16日～2018年12月17日 1,657,593,437 2,463,297,514
第28特定期間 2018年12月18日～2019年 6月17日 1,553,018,779 2,252,941,131
第29特定期間 2019年 6月18日～2019年12月16日 1,375,802,750 2,295,826,563
第30特定期間 2019年12月17日～2020年 6月15日 1,727,094,985 2,087,383,750
第31特定期間 2020年 6月16日～2020年12月15日 1,154,110,398 1,927,320,256
第32特定期間 2020年12月16日～2021年 6月15日 2,277,192,099 2,890,774,812
第33特定期間 2021年 6月16日～2021年12月15日 2,642,144,579 1,866,998,446
（参考）
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 76,099,684,450 98.83
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 899,613,525 1.17
合計（純資産総額） 76,999,297,975 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資証 7,600 730,359.98 5,550,735,886 670,000 5,092,000,000 6.61
券
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 投 10,971 355,919.22 3,904,789,765 407,000 4,465,197,000 5.80
資証券
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 6,706 694,304.85 4,656,008,390 653,000 4,379,018,000 5.69
人 投資証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 投資証券 21,720 189,463.4 4,115,145,105 198,900 4,320,108,000 5.61
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資証 10,069 331,254.98 3,335,406,458 348,500 3,509,046,500 4.56
券
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 21,686 181,989.46 3,946,623,587 161,800 3,508,794,800 4.56
人 投資証券
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 投資証 33,836 116,723.27 3,949,448,755 99,100 3,353,147,600 4.35
券
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 6,705 367,193.22 2,462,030,600 380,000 2,547,900,000 3.31
投資証券
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資証 13,362 210,227.2 2,809,055,890 179,800 2,402,487,600 3.12
券
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 9,521 206,328.71 1,964,455,709 222,100 2,114,614,100 2.75
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 15,097 157,856.58 2,383,160,900 135,200 2,041,114,400 2.65
投資証券
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 4,407 445,538.59 1,963,488,598 399,000 1,758,393,000 2.28
投資証券
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投資 20,356 91,308.27 1,858,671,253 85,700 1,744,509,200 2.27
証券
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投資 8,210 181,640.82 1,491,271,172 202,600 1,663,346,000 2.16
証券
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 2,493 592,692.58 1,477,582,622 645,000 1,607,985,000 2.09
資法人 投資証券
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 4,382 326,812.03 1,432,090,343 356,500 1,562,183,000 2.03
人 投資証券
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 2,316 635,158 1,471,025,929 663,000 1,535,508,000 1.99
法人 投資証券
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 3,574 501,100.77 1,790,934,185 416,000 1,486,784,000 1.93
法人 投資証券
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 2,075 780,694.94 1,619,942,002 711,000 1,475,325,000 1.92
投資証券
日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 7,887 155,992.59 1,230,313,598 161,100 1,270,595,700 1.65
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証券 7,886 163,981.06 1,293,154,682 156,100 1,231,004,600 1.60
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投資 2,351 519,209.17 1,220,660,778 497,000 1,168,447,000 1.52
証券
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 20,545 69,148.9 1,420,664,250 56,200 1,154,629,000 1.50
人 投資証券
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投資 6,256 181,741.53 1,136,975,070 173,100 1,082,913,600 1.41
証券
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資証 29,517 45,863.08 1,353,740,549 36,400 1,074,418,800 1.40
券
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 投資証 9,062 119,733.78 1,085,027,554 118,500 1,073,847,000 1.39
券
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 3,019 352,781.39 1,065,047,037 341,500 1,030,988,500 1.34
法人 投資証券
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 4,580 233,648.72 1,070,111,182 222,300 1,018,134,000 1.32
クスト投資法人 投資証券
日本 投資証券 ＮＴＴ都市開発リート投資法人 投 6,428 162,813.39 1,046,564,476 155,200 997,625,600 1.30
資証券
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資証 1,418 789,844.87 1,120,000,033 700,000 992,600,000 1.29
券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 98.83
合 計 98.83
投資不動産物件
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 56,486,789,897 72.34
カナダ 1,360,783,287 1.74
ドイツ 206,865,398 0.26
イタリア 17,077,476 0.02
フランス 1,229,434,571 1.57
オランダ 113,295,343 0.15
スペイン 286,635,773 0.37
ベルギー 965,239,425 1.24
アイルランド 81,547,807 0.10
イギリス 3,938,497,720 5.04
オーストラリア 5,426,807,826 6.95
ニュージーランド 166,865,075 0.21
香港 1,028,846,514 1.32
シンガポール 2,488,805,321 3.19
韓国 130,457,864 0.17
イスラエル 57,045,576 0.07
ガーンジー 182,194,755 0.23
小計 74,167,189,628 94.99
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 3,913,210,632 5.01
合計（純資産総額） 78,080,400,260 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 売建 ― 3,428,439,330 △4.39
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 279,938 14,607.54 4,089,205,533 19,286.55 5,399,039,242 6.91
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 34,112 94,746.57 3,231,995,160 96,846.83 3,303,639,406 4.23
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 57,795 34,027.51 1,966,620,334 42,858.75 2,477,021,595 3.17
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 124,443 15,390.82 1,915,280,585 18,260.57 2,272,400,760 2.91
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 107,531 18,679.24 2,008,598,217 20,158.40 2,167,653,470 2.78
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 214,315 7,835.16 1,679,192,829 8,269.93 1,772,371,762 2.27
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 164,834 9,360.32 1,542,900,240 9,789.35 1,613,618,081 2.07
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 52,928 24,726.99 1,308,750,635 29,048.30 1,537,468,475 1.97
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 675,394 1,731.51 1,169,458,203 2,230.65 1,506,568,166 1.93
ラリア
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 53,413 22,318.48 1,192,097,015 25,715.02 1,373,516,438 1.76
INC
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL-REIT 129,293 9,323.52 1,205,466,027 10,415.06 1,346,594,482 1.72
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 50,722 18,545.82 940,681,326 25,927.80 1,315,110,298 1.68
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 225,857 4,379.96 989,244,988 5,195.45 1,173,429,519 1.50
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 43,587 19,895.00 867,163,774 26,260.21 1,144,604,043 1.47
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORPORATION 144,148 5,726.84 825,513,369 7,492.40 1,080,014,879 1.38
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 43,925 20,562.12 903,191,358 24,201.35 1,063,044,659 1.36
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 455,191 1,713.84 780,128,913 2,199.75 1,001,306,766 1.28
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 24,657 36,369.32 896,758,421 40,511.19 998,884,515 1.28
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 151,142 6,701.06 1,012,812,396 5,828.06 880,865,158 1.13
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 204,268 4,057.90 828,900,261 4,152.22 848,166,083 1.09
香港 投資証券 LINK REIT 832,900 1,128.67 940,069,243 1,002.26 834,784,436 1.07
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 238,005 3,705.94 882,033,297 3,387.33 806,203,619 1.03
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 38,683 15,726.68 608,355,340 20,434.45 790,465,953 1.01
アメリカ 投資証券 UDR INC 110,113 5,820.01 640,858,981 6,880.49 757,632,100 0.97
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 53,939 14,231.42 767,628,812 13,294.01 717,065,692 0.92
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 70,542 8,939.35 630,599,938 9,552.41 673,846,177 0.86
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 109,846 5,287.46 580,807,364 6,068.45 666,595,530 0.85
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 64,765 8,833.53 572,103,959 10,061.94 651,662,166 0.83
アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 233,481 2,510.88 586,244,314 2,789.23 651,233,377 0.83
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 225,804 2,523.53 569,825,155 2,685.71 606,445,641 0.78
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 94.99
合 計 94.99
投資不動産物件
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 売建 23,300,000.00 2,679,034,000 2,679,835,520 △3.43
加ドル 売建 700,000.00 62,982,500 63,024,080 △0.08
ユーロ 売建 900,000.00 117,486,000 117,470,790 △0.15
英ポンド 売建 1,300,000.00 201,735,950 201,802,250 △0.26
豪ドル 売建 2,600,000.00 216,866,000 216,892,000 △0.28
ニュージーランドドル 売建 100,000.00 7,861,730 7,867,910 △0.01
香港ドル 売建 2,670,000.00 39,366,480 39,382,500 △0.05
シンガポールドル 売建 1,200,000.00 102,132,000 102,164,280 △0.13
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
日本債券インデックスマザーファンド
以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 37,831,540,860 77.30
地方債証券 日本 4,603,869,724 9.41
特殊債券 日本 5,192,813,640 10.61
社債券 日本 1,213,387,000 2.48
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 96,836,092 0.20
合計（純資産総額） 48,938,447,316 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 国債証券 第３５７回利付国 720,000,000 100.69 724,975,200 101.03 727,466,400 0.100 2029/12/20 1.49
債（１０年）
日本 国債証券 第３４１回利付国 700,000,000 101.60 711,214,000 101.54 710,843,000 0.300 2025/12/20 1.45
債（１０年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 690,000,000 100.89 696,161,700 100.94 696,486,000 0.100 2027/3/20 1.42
債（１０年）
44/288
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第３５０回利付国 680,000,000 100.89 686,099,600 101.02 686,990,400 0.100 2028/3/20 1.40
債（１０年）
日本 国債証券 第３５８回利付国 660,000,000 100.62 664,144,800 100.98 666,507,600 0.100 2030/3/20 1.36
債（１０年）
日本 国債証券 第３４５回利付国 610,000,000 100.85 615,197,200 100.92 615,618,100 0.100 2026/12/20 1.26
債（１０年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 590,000,000 100.86 595,091,700 101.04 596,153,700 0.100 2028/9/20 1.22
債（１０年）
日本 国債証券 第３４９回利付国 590,000,000 100.92 595,457,500 101.01 596,000,300 0.100 2027/12/20 1.22
債（１０年）
日本 国債証券 第３５９回利付国 550,000,000 100.56 553,080,000 100.93 555,120,500 0.100 2030/6/20 1.13
債（１０年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 535,000,000 100.86 539,627,750 101.03 540,547,950 0.100 2028/6/20 1.10
債（１０年）
日本 国債証券 第３３５回利付国 490,000,000 101.72 498,472,100 101.61 497,918,400 0.500 2024/9/20 1.02
債（１０年）
日本 国債証券 第１４４回利付国 430,000,000 115.12 495,033,200 115.00 494,517,200 1.500 2033/3/20 1.01
債（２０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 420,000,000 101.91 428,051,400 101.84 427,736,400 0.400 2025/9/20 0.87
債（１０年）
日本 国債証券 第１４０回利付国 358,000,000 116.87 418,398,180 116.70 417,807,480 1.700 2032/9/20 0.85
債（２０年）
日本 国債証券 第１４５回利付国 355,000,000 117.60 417,504,850 117.45 416,979,450 1.700 2033/6/20 0.85
債（２０年）
日本 国債証券 第１１７回利付国 343,000,000 117.38 402,620,260 117.42 402,764,320 2.100 2030/3/20 0.82
債（２０年）
日本 国債証券 第３６２回利付国 400,000,000 100.43 401,727,000 100.59 402,384,000 0.100 2031/3/20 0.82
債（１０年）
日本 国債証券 第３３８回利付国 390,000,000 101.65 396,438,900 101.59 396,204,900 0.400 2025/3/20 0.81
債（１０年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 370,000,000 101.77 376,563,800 101.71 376,352,900 0.400 2025/6/20 0.77
債（１０年）
日本 国債証券 第１１３回利付国 290,000,000 116.49 337,835,500 116.50 337,861,600 2.100 2029/9/20 0.69
債（２０年）
日本 国債証券 第１５２回利付国 300,000,000 112.60 337,812,000 112.57 337,728,000 1.200 2035/3/20 0.69
債（２０年）
日本 国債証券 第８８回利付国債 300,000,000 111.04 333,144,000 110.64 331,938,000 2.300 2026/6/20 0.68
（２０年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 325,000,000 100.81 327,642,250 101.12 328,643,250 0.100 2029/3/20 0.67
債（１０年）
日本 国債証券 第１５３回利付国 270,000,000 114.08 308,021,400 113.96 307,710,900 1.300 2035/6/20 0.63
債（２０年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 300,000,000 100.82 302,466,000 101.08 303,246,000 0.100 2028/12/20 0.62
債（１０年）
日本 国債証券 第３６３回利付国 300,000,000 100.25 300,750,000 100.42 301,269,000 0.100 2031/6/20 0.62
債（１０年）
日本 国債証券 第３６４回利付国 300,000,000 100.36 301,098,000 100.28 300,867,000 0.100 2031/9/20 0.61
債（１０年）
日本 国債証券 第６０回利付国債 295,000,000 101.47 299,338,370 101.47 299,338,370 1.400 2022/12/20 0.61
（２０年）
日本 国債証券 第１５５回利付国 270,000,000 110.17 297,467,100 110.11 297,313,200 1.000 2035/12/20 0.61
債（２０年）
日本 国債証券 第９１回利付国債 250,000,000 111.64 279,122,500 111.25 278,127,500 2.300 2026/9/20 0.57
（２０年）
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 77.30
地方債証券 9.41
特殊債券 10.61
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
社債券 2.48
合 計 99.80
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 74,909,954,569 47.36
カナダ 3,063,936,912 1.94
メキシコ 1,113,599,993 0.70
ドイツ 11,405,857,518 7.21
イタリア 13,797,023,718 8.72
フランス 15,545,782,212 9.83
オランダ 2,960,794,729 1.87
スペイン 9,056,131,504 5.73
ベルギー 3,506,094,308 2.22
オーストリア 2,172,970,233 1.37
フィンランド 939,537,202 0.59
アイルランド 1,231,307,072 0.78
イギリス 9,414,865,554 5.95
スウェーデン 459,068,832 0.29
ノルウェー 391,066,074 0.25
デンマーク 694,032,680 0.44
ポーランド 762,452,746 0.48
オーストラリア 2,606,728,286 1.65
シンガポール 705,652,030 0.45
マレーシア 769,264,098 0.49
中国 698,334,599 0.44
イスラエル 754,645,925 0.48
小計 156,959,100,794 99.24
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 1,202,627,223 0.76
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合計（純資産総額） 158,161,728,017 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 82,811,016 0.05
売建 ― 23,002,880 △0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,400,000 11,032.93 926,766,461 11,138.06 935,597,845 1.125 2031/2/15 0.59
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,000,000 11,447.63 915,810,809 11,404.50 912,360,209 0.250 2023/11/15 0.58
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,480,000 11,518.17 861,559,422 11,619.71 869,154,675 1.625 2031/5/15 0.55
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,000,000 11,446.51 801,255,827 11,410.79 798,755,489 0.125 2023/7/31 0.51
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,100,000 12,145.16 740,855,229 12,054.63 735,332,692 2.375 2026/4/30 0.46
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 3,035,000 22,448.65 681,316,821 22,327.91 677,652,124 4.500 2041/4/25 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,110,000 10,815.47 660,825,483 10,912.97 666,782,574 0.875 2030/11/15 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,300,000 11,935.57 632,585,281 11,848.40 627,965,565 2.500 2023/8/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,940,000 12,563.01 620,612,866 12,521.45 618,559,850 2.875 2028/5/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,140,000 12,068.78 620,335,677 11,970.16 615,266,586 2.250 2025/11/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,020,000 11,954.66 600,124,223 11,855.59 595,150,901 2.000 2025/8/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,700,000 12,400.36 582,817,311 12,281.97 577,253,031 3.000 2025/9/30 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,510,000 12,789.45 576,804,606 12,777.55 576,267,658 3.125 2028/11/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 11,496.32 574,816,217 11,456.62 572,831,052 0.500 2023/11/30 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,100,000 13,674.57 560,657,568 13,964.59 572,548,414 3.000 2048/8/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,800,000 11,997.34 575,872,787 11,896.03 571,009,594 2.125 2025/5/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 11,408.54 570,427,313 11,363.16 568,158,365 0.250 2024/3/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 11,383.06 569,153,466 11,349.68 567,484,417 0.125 2024/2/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 11,398.66 569,933,083 11,346.99 567,349,630 0.375 2024/8/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,840,000 11,759.44 569,157,233 11,686.66 565,634,344 1.625 2026/5/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 11,168.17 558,408,620 11,119.19 555,959,953 0.375 2026/1/31 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,620,000 12,039.80 556,239,139 11,940.51 551,651,735 2.375 2024/8/15 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 10,941.72 547,086,339 10,931.84 546,592,115 0.500 2027/10/31 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,090,000 10,604.30 539,759,114 10,701.80 544,721,737 0.625 2030/8/15 0.34
ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 2,592,000 20,548.79 532,624,883 20,869.44 540,935,962 2.500 2046/8/15 0.34
DEUTSCHLAND
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,850,000 11,062.62 536,537,244 11,063.48 536,579,083 0.750 2028/1/31 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,530,000 11,942.52 540,996,455 11,842.11 536,447,926 2.000 2025/2/15 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,750,000 10,961.04 520,649,711 11,270.16 535,332,733 1.875 2051/2/15 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,700,000 11,375.74 534,660,136 11,329.02 532,463,973 0.250 2024/6/15 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,550,000 11,701.71 532,427,874 11,639.03 529,576,084 1.375 2023/8/31 0.33
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 99.24
合 計 99.24
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 720,000.00 82,706,400 82,811,016 0.05
米ドル 売建 200,000.00 22,998,000 23,002,880 △0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 42,020,109,960 99.46
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 230,008,319 0.54
合計（純資産総額） 42,250,118,279 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 239,040,000 0.57
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 781,100 1,983.47 1,549,293,500 2,105.50 1,644,606,050 3.89
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 96,600 13,420.38 1,296,409,500 14,475.00 1,398,285,000 3.31
日本 株式 キーエンス 電気機器 14,000 66,964.00 937,496,000 72,280.00 1,011,920,000 2.40
日本 株式 リクルートホールディング サービス 113,700 7,391.88 840,457,700 6,972.00 792,716,400 1.88
ス 業
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 9,800 51,729.79 506,952,000 66,280.00 649,544,000 1.54
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 954,000 639.82 610,388,280 624.90 596,154,600 1.41
ル・グループ
日本 株式 日本電産 電気機器 40,000 12,593.40 503,736,000 13,520.00 540,800,000 1.28
日本 株式 信越化学工業 化学 25,900 19,483.55 504,624,000 19,920.00 515,928,000 1.22
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 30,100 17,292.87 520,515,500 17,110.00 515,011,000 1.22
日本 株式 ダイキン工業 機械 19,700 25,577.71 503,881,000 26,090.00 513,973,000 1.22
日本 株式 日本電信電話 情報・通 158,300 3,263.00 516,532,900 3,150.00 498,645,000 1.18
信業
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 90,800 6,475.52 587,977,600 5,434.00 493,407,200 1.17
信業
日本 株式 任天堂 その他製 8,700 49,257.93 428,544,000 53,650.00 466,755,000 1.10
品
日本 株式 日立製作所 電気機器 74,200 6,771.19 502,422,800 6,230.00 462,266,000 1.09
日本 株式 三菱商事 卸売業 113,900 3,612.20 411,430,000 3,652.00 415,962,800 0.98
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 105,300 3,809.81 401,174,000 3,943.00 415,197,900 0.98
ループ
日本 株式 村田製作所 電気機器 45,300 8,540.08 386,866,000 9,157.00 414,812,100 0.98
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 121,400 3,404.47 413,303,800 3,230.00 392,122,000 0.93
器
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 121,200 3,181.50 385,598,000 3,137.00 380,204,400 0.90
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 110,300 3,669.85 404,784,700 3,362.00 370,828,600 0.88
信業
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 103,800 3,237.51 336,053,600 3,518.00 365,168,400 0.86
日本 株式 第一三共 医薬品 121,200 2,855.17 346,047,300 2,925.00 354,510,000 0.84
日本 株式 ＳＭＣ 機械 4,500 68,833.77 309,752,000 77,590.00 349,155,000 0.83
日本 株式 オリエンタルランド サービス 17,400 18,013.67 313,438,000 19,395.00 337,473,000 0.80
業
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 229,300 1,539.69 353,051,850 1,454.50 333,516,850 0.79
信業
日本 株式 ファナック 電気機器 13,500 24,514.33 330,943,500 24,380.00 329,130,000 0.78
日本 株式 デンソー 輸送用機 34,000 8,104.12 275,540,200 9,529.00 323,986,000 0.77
器
日本 株式 三井物産 卸売業 118,000 2,616.60 308,759,100 2,723.50 321,373,000 0.76
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 50,100 6,019.10 301,557,300 6,392.00 320,239,200 0.76
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 59,500 4,800.41 285,624,400 5,056.00 300,832,000 0.71
ングス
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.23
建設業 2.20
食料品 3.25
繊維製品 0.46
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
パルプ・紙 0.21
化学 6.71
医薬品 4.75
石油・石炭製品 0.40
ゴム製品 0.68
ガラス・土石製品 0.78
鉄鋼 0.74
非鉄金属 0.69
金属製品 0.63
機械 5.51
電気機器 20.04
輸送用機器 8.07
精密機器 2.89
その他製品 2.21
電気・ガス業 1.05
陸運業 2.91
海運業 0.51
空運業 0.39
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 7.94
卸売業 5.25
小売業 4.06
銀行業 4.72
証券、商品先物取引業 0.73
保険業 1.96
その他金融業 1.13
不動産業 1.82
サービス業 6.27
合 計 99.46
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 ２０２２年 買建 12 日本円 237,006,600 239,040,000 0.57
取引 ０３月
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
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以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 181,484,370,227 67.57
カナダ 9,210,403,414 3.43
ドイツ 6,823,968,533 2.54
イタリア 1,421,976,335 0.53
フランス 8,190,872,013 3.05
オランダ 5,022,434,949 1.87
スペイン 1,752,809,008 0.65
ベルギー 612,442,998 0.23
オーストリア 170,443,872 0.06
ルクセンブルク 224,767,742 0.08
フィンランド 978,577,935 0.36
アイルランド 5,135,368,319 1.91
ポルトガル 119,409,941 0.04
イギリス 10,486,408,977 3.90
スイス 8,958,385,355 3.34
スウェーデン 2,870,004,123 1.07
ノルウェー 510,691,477 0.19
デンマーク 2,085,362,884 0.78
ケイマン 443,080,507 0.16
オーストラリア 4,853,231,686 1.81
バミューダ 392,456,343 0.15
ニュージーランド 228,429,945 0.09
香港 1,720,730,816 0.64
シンガポール 694,689,650 0.26
イスラエル 619,754,855 0.23
ジャージー 838,722,391 0.31
アラブ首長国連邦 0 0.00
マン島 55,147,458 0.02
小計 255,904,941,753 95.28
投資証券 アメリカ 5,372,672,389 2.00
カナダ 15,038,480 0.01
フランス 114,375,207 0.04
イギリス 161,147,929 0.06
オーストラリア 381,624,785 0.14
香港 87,697,968 0.03
シンガポール 101,358,029 0.04
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小計 6,233,914,787 2.32
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 6,452,355,814 2.40
合計（純資産総額） 268,591,212,354 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,889,144,247 1.08
買建 ドイツ 518,131,225 0.19
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 1,945,473,410 0.72
売建 ― 992,527,488 △0.37
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 641,144 17,120.72 10,976,851,392 20,632.28 13,228,267,401 4.93
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 277,004 35,477.91 9,827,525,474 39,331.08 10,894,868,977 4.06
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 17,685 382,302.32 6,761,016,631 389,229.98 6,883,532,203 2.56
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 32,665 118,250.91 3,862,666,034 124,933.57 4,080,955,188 1.52
動車部品
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 11,685 316,548.84 3,698,873,223 337,365.16 3,942,111,918 1.47
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 11,215 319,469.20 3,582,847,080 337,018.95 3,779,667,544 1.41
娯楽
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC メディア・ 92,620 37,797.87 3,500,838,942 39,444.95 3,653,392,084 1.36
娯楽
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 97,040 26,833.01 2,603,875,853 34,507.15 3,348,573,855 1.25
導体製造装
置
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 36,575 51,727.94 1,891,949,573 58,151.81 2,126,902,509 0.79
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 115,950 19,659.21 2,279,486,374 18,237.57 2,114,646,381 0.79
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 101,961 18,871.33 1,924,139,820 19,731.68 2,011,861,926 0.75
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 40,910 42,748.33 1,748,834,311 47,254.81 1,933,194,555 0.72
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アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 94,029 16,206.31 1,523,863,875 18,885.13 1,775,750,246 0.66
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 51,335 33,376.50 1,713,382,812 34,443.88 1,768,177,052 0.66
B
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 109,210 14,695.05 1,604,847,066 16,140.03 1,762,653,594 0.66
料・タバコ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 65,582 26,858.32 1,761,422,356 25,093.91 1,645,709,029 0.61
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 294,249 5,464.60 1,607,953,145 5,133.34 1,510,480,927 0.56
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 16,057 89,477.65 1,436,742,723 91,813.78 1,474,253,946 0.55
導体製造装
置
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 217,710 4,979.21 1,084,025,072 6,622.85 1,441,861,022 0.54
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC ソフトウェ 34,245 41,475.06 1,420,313,491 41,555.57 1,423,070,693 0.53
ア・サービ
ス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 27,303 44,950.39 1,227,280,684 47,901.98 1,307,867,869 0.49
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO. メディア・ 70,642 19,748.93 1,395,104,196 17,813.14 1,258,356,359 0.47
娯楽
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 15,955 60,224.47 960,881,451 77,363.60 1,234,336,273 0.46
導体製造装
置
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 18,519 74,419.09 1,378,167,131 65,479.73 1,212,619,227 0.45
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 17,205 77,180.72 1,327,894,294 70,224.31 1,208,209,267 0.45
娯楽
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 163,200 6,346.80 1,035,798,347 7,356.67 1,200,610,045 0.45
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アイルラ 株式 ACCENTURE PLC-CL A ソフトウェ 24,663 41,023.03 1,011,751,068 47,781.60 1,178,437,808 0.44
ンド ア・サービ
ス
アメリカ 株式 THERMO FISHER SCIENTIFIC 医薬品・バ 15,299 69,947.11 1,070,120,875 76,227.20 1,166,200,003 0.43
イオテクノ
INC
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 164,191 7,398.08 1,214,699,204 7,033.47 1,154,832,965 0.43
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生活 17,174 56,471.36 969,839,298 65,304.90 1,121,546,445 0.42
必需品小売
り
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 3.21
素材 4.01
資本財 5.98
商業・専門サービス 1.23
運輸 1.92
自動車・自動車部品 2.47
耐久消費財・アパレル 1.88
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消費者サービス 1.78
メディア・娯楽 6.79
小売 5.40
食品・生活必需品小売り 1.40
食品・飲料・タバコ 3.64
家庭用品・パーソナル用品 1.69
ヘルスケア機器・サービス 4.69
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.81
銀行 5.69
各種金融 4.57
保険 2.80
不動産 0.38
ソフトウェア・サービス 11.96
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.53
電気通信サービス 1.39
公益事業 2.77
半導体・半導体製造装置 5.29
投資証券 ― ― 2.32
合 計 97.60
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2203 買建 105 米ドル 24,666,535 2,837,144,855 25,118,625 2,889,144,247 1.08
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJSTX5 2203 買建 105 ユーロ 3,892,700 508,036,276 3,970,050 518,131,225 0.19
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 13,400,000.00 1,524,975,830 1,540,602,580 0.57
ユーロ 買建 3,100,000.00 402,067,850 404,870,830 0.15
米ドル 売建 6,400,000.00 735,936,000 736,092,160 △0.27
加ドル 売建 420,000.00 37,789,500 37,814,448 △0.01
ユーロ 売建 1,050,000.00 137,014,500 137,049,255 △0.05
英ポンド 売建 250,000.00 38,795,375 38,808,125 △0.01
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スイスフラン 売建 340,000.00 42,761,800 42,763,500 △0.02
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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（１）申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
（ ２ ）コースの選択
収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞の２通りがありま
す。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
＜分配金再投資コース＞
収益分配金を自動的に再投資するコースです。 なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受
け取るための 「定期引出契約」 を結ぶことができる場合があります。
＜分配金受取りコース＞
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
（３）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（４）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（ ５ ）取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が 下記のいずれか に該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ニューヨーク証券取引所の休業日
●ニューヨークの銀行休業日
（６）申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
（７）申込単位
販売会社の照会先 にお問い合わせください。
（８）申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
（ ９ ）受付の中止および取消
委託会社は、 投資対象とする投資信託証券 （マザーファンドが投資対象とする投資信 託証券を含みま
※
す。） への投資ができない場合、 金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機
能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受
け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第２条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
（10）償還乗換
・受益者は、証券投資信託の償還金額（手取額）の範囲内（単位型証券投資信託については、償還金額
（手取額）とその元本額のいずれか大きい額とします。）で取得する口数に係る申込手数料を徴収され
ない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優遇措置を採用するか否かの選択
は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問
い合わせください。
・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書類 の提示を
求められることがあります。
（11）乗換優遇
受益者は、信託期間終了日の１年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約または買取請
求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申込みをする場合の手数
料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。この乗換優遇措置を採用するか否
かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会
社にお問い合わせください。
２【換金（解約）手続等】
＜解約請求による換金＞
（１）解約の受付
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販売会社の営業日に受け付けます。
（２）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（ ３ ）解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が 下記のいずれか に該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ニューヨーク証券取引所の休業日
●ニューヨークの銀行休業日
（４）解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（ ５ ）解約価額
解約請求受付日の 翌営業日の 基準価額 から信託財産留保額（当該基準価額に 0.2％ の率を乗じて得た額）
を控除した価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（６）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額から 解約に係る所定の税金 を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
（７）解約単位
１口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（８）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
（９）受付の中止および取消
・委託会社は、 投資対象とする投資信託証券（マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含みま
す。） からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機
能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付
けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日およびその前営業日 の解約請求を撤
回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日 （この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の
解約請求を受け付けることができる日とします。） に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純
資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 なお、ファンドは １万口 当たり
に換算した価額で表示することがあります。
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② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
＜主な資産の評価方法＞
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
◇公社債（国内・外国）
＊
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
◇国内上場不動産投信
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇海外上場不動産投信
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（２）【保管】
該当事項はありません。
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（３）【信託期間】
無期限とします（2005年9月29日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
（４）【計算期間】
毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算
期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
（５）【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
１）委託会社は、 次のいずれかの場合には、 受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
イ）受益者の解約により 受益権の口数が10億口 を下回ることとなった場合
ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ）やむを得ない事情が発生したとき
２）この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
３）この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
公告および書面の交付が困難な場合
ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
５）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更
１）委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
２）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
は、原則として公告を行ないません。
３）この信託約款の変更 に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。（後述の
「異議の申立て」をご覧ください。）
４）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
立て」の規定を適用します。
④ 異議の申立て
１）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
２）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
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し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
則として公告を行ないません。
３）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 年２回（６月、12月）および償還後 に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証
券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
（１）収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（２）解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
（３）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２） 当ファンドの計算期間は、6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
（３） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、2021年 6月16日から2021年12月15日
までの特定期間の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
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【世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期
当期
2021年 6月15日現在
2021年12月15日現在
資産の部
流動資産
765,193,906 723,847,304
コール・ローン
34,273,521,752 35,608,937,332
親投資信託受益証券
765,592 16,912,335
未収入金
35,039,481,250 36,349,696,971
流動資産合計
35,039,481,250 36,349,696,971
資産合計
負債の部
流動負債
34,197,976 34,973,123
未払収益分配金
28,769,565 31,092,389
未払解約金
1,487,759 1,647,140
未払受託者報酬
26,779,839 29,648,718
未払委託者報酬
76 231
未払利息
6,792,271 3,575,884
その他未払費用
98,027,486 100,937,485
流動負債合計
98,027,486 100,937,485
負債合計
純資産の部
元本等
34,197,976,910 34,973,123,043
元本
剰余金
743,476,854 1,275,636,443
期末剰余金又は期末欠損金（△）
5,819,919,676 6,514,081,633
（分配準備積立金）
34,941,453,764 36,248,759,486
元本等合計
34,941,453,764 36,248,759,486
純資産合計
35,039,481,250 36,349,696,971
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期
当期
自 2020年12月16日
自 2021年 6月16日
至 2021年 6月15日
至 2021年12月15日
営業収益
4,837,080,908 921,017,583
有価証券売買等損益
4,837,080,908 921,017,583
営業収益合計
営業費用
25,604 64,571
支払利息
8,877,903 9,902,171
受託者報酬
159,803,335 178,240,229
委託者報酬
4,303,588 4,236,242
その他費用
173,010,430 192,443,213
営業費用合計
4,664,070,478 728,574,370
営業利益又は営業損失（△）
4,664,070,478 728,574,370
経常利益又は経常損失（△）
4,664,070,478 728,574,370
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
22,652,940
△ 2,153,436
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
743,476,854
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 3,804,781,398
168,202,827 62,928,883
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
168,202,827
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
62,928,883
-
額
57,455,782 51,805,839
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
51,805,839
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
57,455,782
-
額
203,906,331 209,691,261
分配金
743,476,854 1,275,636,443
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
前期
当期
2021年 6月15日現在
2021年12月15日現在
１. 期首元本額 34,811,559,623円 34,197,976,910円
期中追加設定元本額 2,277,192,099円 2,642,144,579円
期中一部解約元本額 2,890,774,812円 1,866,998,446円
２. 受益権の総数 34,197,976,910口 34,973,123,043口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2020年12月16日 自 2021年 6月16日
至 2021年 6月15日 至 2021年12月15日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
自 2020年12月16日 自 2021年 6月16日
至 2021年 1月15日
至 2021年 7月15日
A 計算期末における費用控除後の 58,350,948円 A 計算期末における費用控除後の 31,874,418円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 756,335,709円 C 信託約款に定める収益調整金 1,151,756,073円
D 信託約款に定める分配準備積立 3,157,999,492円 D 信託約款に定める分配準備積立 5,764,463,078円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 3,972,686,149円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 6,948,093,569円
F 分配対象収益(1万口当たり) 1,147円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,009円
G 分配金額 34,606,352円 G 分配金額 34,579,222円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2021年 1月16日 自 2021年 7月16日
至 2021年 2月15日 至 2021年 8月16日
A 計算期末における費用控除後の 42,494,444円 A 計算期末における費用控除後の 32,306,974円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 287,974,371円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 759,979,784円 C 信託約款に定める収益調整金 1,274,895,151円
D 信託約款に定める分配準備積立 3,129,925,575円 D 信託約款に定める分配準備積立 5,712,655,559円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 4,220,374,174円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 7,019,857,684円
F 分配対象収益(1万口当たり) 1,234円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,008円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
G 分配金額 34,174,506円 G 分配金額 34,945,295円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2021年 2月16日 自 2021年 8月17日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
A 計算期末における費用控除後の 66,496,842円 A 計算期末における費用控除後の 64,343,628円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 615,348,371円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 292,435,388円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 766,159,513円 C 信託約款に定める収益調整金 1,365,577,902円
D 信託約款に定める分配準備積立 3,371,501,073円 D 信託約款に定める分配準備積立 5,655,309,118円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 4,819,505,799円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 7,377,666,036円
F 分配対象収益(1万口当たり) 1,427円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,100円
G 分配金額 33,769,576円 G 分配金額 35,120,308円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2021年 3月16日 自 2021年 9月16日
至 2021年 4月15日 至 2021年10月15日
A 計算期末における費用控除後の 96,748,488円 A 計算期末における費用控除後の 86,000,304円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 519,213,144円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 232,563,143円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 798,845,637円 C 信託約款に定める収益調整金 1,411,696,065円
D 信託約款に定める分配準備積立 3,939,477,302円 D 信託約款に定める分配準備積立 5,928,192,106円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 5,354,284,571円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 7,658,451,618円
F 分配対象収益(1万口当たり) 1,601円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,181円
G 分配金額 33,424,461円 G 分配金額 35,103,161円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2021年 4月16日 自 2021年10月16日
至 2021年11月15日
至 2021年 5月17日
A 計算期末における費用控除後の 36,905,684円 A 計算期末における費用控除後の 37,635,922円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 44,632,458円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 420,739,808円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 897,893,322円 C 信託約款に定める収益調整金 1,442,503,664円
D 信託約款に定める分配準備積立 4,473,223,433円 D 信託約款に定める分配準備積立 6,152,673,001円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 5,452,654,897円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 8,053,552,395円
F 分配対象収益(1万口当たり) 1,616円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,302円
G 分配金額 33,733,460円 G 分配金額 34,970,152円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2021年 5月18日 自 2021年11月16日
至 2021年12月15日
至 2021年 6月15日
A 計算期末における費用控除後の 42,422,744円 A 計算期末における費用控除後の 21,433,080円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 1,336,097,738円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 1,018,903,084円 C 信託約款に定める収益調整金 1,492,311,351円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
D 信託約款に定める分配準備積立 4,475,597,170円 D 信託約款に定める分配準備積立 6,527,621,676円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 6,873,020,736円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 8,041,366,107円
F 分配対象収益(1万口当たり) 2,009円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,299円
G 分配金額 34,197,976円 G 分配金額 34,973,123円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2020年12月16日 自 2021年 6月16日
至 2021年 6月15日 至 2021年12月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
前期
当期
2021年 6月15日現在
2021年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
前期（2021年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 1,360,614,161
合計 1,360,614,161
当期（2021年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △435,380,921
合計 △435,380,921
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
前期
当期
2021年 6月15日現在
2021年12月15日現在
1口当たり純資産額 1.0217円 1口当たり純資産額 1.0365円
(1万口当たり純資産額) (10,217円) (1万口当たり純資産額) (10,365円)
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 1,482,800,678 6,077,406,858
証券 （ヘッジなし）マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド 4,128,095,902 5,846,209,416
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファン 2,291,024,266 5,908,551,582
ド
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド 3,075,583,467 5,926,649,340
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファン 2,188,544,809 5,666,142,510
ド
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファ 2,184,147,786 6,183,977,626
ンド
合計 15,350,196,908 35,608,937,332
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは、「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」「海外リートインデックス（ヘッ
ジなし）マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス（ヘッジなし）
マザーファンド」「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」「海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ
ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
た「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情
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報は監査の対象外であります。
（参考）
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年 6月15日現在
2021年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 453,582,248 477,024,660
投資証券 80,908,878,600 74,779,470,600
372,560,049 346,545,983
未収配当金
81,735,020,897 75,603,041,243
流動資産合計
81,735,020,897 75,603,041,243
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 6,444,466 1,774,247
45 152
未払利息
6,444,511 1,774,399
流動負債合計
6,444,511 1,774,399
負債合計
純資産の部
元本等
元本 30,411,438,906 29,200,487,757
剰余金
51,317,137,480 46,400,779,087
剰余金又は欠損金（△）
81,728,576,386 75,601,266,844
元本等合計
81,728,576,386 75,601,266,844
純資産合計
81,735,020,897 75,603,041,243
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
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（貸借対照表に関する注記）
2021年 6月15日現在
2021年12月15日現在
１. 期首 2020年12月16日 2021年 6月16日
期首元本額 48,854,624,863円 30,411,438,906円
期首からの追加設定元本額 1,251,580円 721,992,920円
期首からの一部解約元本額 18,444,437,537円 1,932,944,069円
元本の内訳 ※
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,110,212,429円 2,188,544,809円
分配型
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 1,479,739,014円 1,439,666,461円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 163,838,222円 148,748,786円
投資家向け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 26,656,397,661円 25,337,188,237円
財産３分法（適格機関投資家専用） 1,251,580円 86,339,464円
計 30,411,438,906円 29,200,487,757円
２. 受益権の総数 30,411,438,906口 29,200,487,757口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2020年12月16日 自 2021年 6月16日
至 2021年 6月15日 至 2021年12月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券等の金融商品の運用を信託約款に定
同左
める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
同左
買目的で保有しております。当該有価証
券の性質に応じてそれぞれ価格変動リス
ク、流動性リスク、信用リスク等があり
ます。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 6月15日現在
2021年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
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時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)上記以外の金融商品 (2)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2021年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 19,168,975,075
合計 19,168,975,075
（2021年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △4,116,933,775
合計 △4,116,933,775
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 6月15日現在
2021年12月15日現在
1口当たり純資産額 2.6874円 1口当たり純資産額 2.5890円
(1万口当たり純資産額) (26,874円) (1万口当たり純資産額) (25,890円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 1,347 186,290,100
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 2,119 255,127,600
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 投資証券 3,112 505,700,000
東海道リート投資法人 投資証券 512 55,040,000
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 2,310 1,469,160,000
森ヒルズリート投資法人 投資証券 7,867 1,211,518,000
産業ファンド投資法人 投資証券 9,498 2,034,471,600
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 6,689 2,451,518,500
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法 4,570 996,260,000
人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 3,566 1,494,154,000
ＧＬＰ投資法人 投資証券 21,669 4,125,777,600
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 3,012 999,984,000
日本プロロジスリート投資法人 投資証券 10,946 4,159,480,000
星野リゾート・リート投資法人 投資証券 1,121 711,835,000
Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 1,161 347,139,000
イオンリート投資法人 投資証券 7,868 1,204,590,800
ヒューリックリート投資法人 投資証券 6,241 1,057,849,500
日本リート投資法人 投資証券 2,064 876,168,000
積水ハウス・リート投資法人 投資証券 20,308 1,703,841,200
トーセイ・リート投資法人 投資証券 1,398 180,062,400
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 2,671 739,599,900
ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券 1,427 221,898,500
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 1,516 185,861,600
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 21,635 3,548,140,000
いちごホテルリート投資法人 投資証券 1,108 90,191,200
ラサールロジポート投資法人 投資証券 8,190 1,599,507,000
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スターアジア不動産投資法人 投資証券 6,914 424,519,600
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 627 87,215,700
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証 2,487 1,519,557,000
券
大江戸温泉リート投資法人 投資証券 1,080 79,056,000
投資法人みらい 投資証券 7,627 373,341,650
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 1,570 197,035,000
三菱地所物流リート投資法人 投資証券 1,700 846,600,000
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 投資証券 2,591 550,587,500
ザイマックス・リート投資法人 投資証券 971 111,179,500
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 2,638 297,566,400
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資 2,609 446,139,000
証券
日本ビルファンド投資法人 投資証券 7,582 5,277,072,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 6,690 4,442,160,000
日本都市ファンド投資法人 投資証券 33,757 3,358,821,500
オリックス不動産投資法人 投資証券 13,331 2,427,575,100
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 4,397 1,796,174,500
ＮＴＴ都市開発リート投資法人 投資証券 6,413 947,200,100
東急リアル・エステート投資法人 投資証券 4,486 873,872,800
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 4,646 560,307,600
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 15,061 2,094,985,100
森トラスト総合リート投資法人 投資証券 4,782 689,564,400
インヴィンシブル投資法人 投資証券 29,447 1,093,956,050
フロンティア不動産投資法人 投資証券 2,345 1,161,947,500
平和不動産リート投資法人 投資証券 4,334 667,002,600
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 4,371 1,470,841,500
福岡リート投資法人 投資証券 3,460 579,204,000
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 2,070 1,438,650,000
いちごオフィスリート投資法人 投資証券 5,482 468,711,000
大和証券オフィス投資法人 投資証券 1,414 1,001,112,000
阪急阪神リート投資法人 投資証券 3,022 480,498,000
スターツプロシード投資法人 投資証券 1,042 242,994,400
大和ハウスリート投資法人 投資証券 10,046 3,335,272,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 20,496 1,153,924,800
大和証券リビング投資法人 投資証券 9,040 1,028,752,000
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 6,208 844,908,800
合計 388,661 74,779,470,600
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年 6月15日現在
2021年12月15日現在
資産の部
流動資産
預金 278,917,322 298,267,351
コール・ローン 31,397,751 27,270,047
投資証券 80,875,661,501 73,285,759,983
未収入金 52,677,105 39,962,733
116,331,888 196,898,157
未収配当金
81,354,985,567 73,848,158,271
流動資産合計
81,354,985,567 73,848,158,271
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 2,789,840 8,994,986
3 8
未払利息
2,789,843 8,994,994
流動負債合計
2,789,843 8,994,994
負債合計
純資産の部
元本等
元本 31,154,221,388 26,079,655,919
剰余金
50,197,974,336 47,759,507,358
剰余金又は欠損金（△）
81,352,195,724 73,839,163,277
元本等合計
81,352,195,724 73,839,163,277
純資産合計
81,354,985,567 73,848,158,271
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と
外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 6月15日現在
2021年12月15日現在
１. 期首 2020年12月16日 2021年 6月16日
期首元本額 49,314,995,417円 31,154,221,388円
期首からの追加設定元本額 7,023,988円 702,352,287円
期首からの一部解約元本額 18,167,798,017円 5,776,917,756円
元本の内訳 ※
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,203,291,465円 2,184,147,786円
分配型
インデックスファンド海外先進国リート（適格機関投資 17,914,137円 12,659,497円
家向け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 28,616,313,831円 23,569,301,752円
海外先進国ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投 316,701,955円 313,546,884円
資家向け）
計 31,154,221,388円 26,079,655,919円
２. 受益権の総数 31,154,221,388口 26,079,655,919口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2020年12月16日 自 2021年 6月16日
至 2021年 6月15日 至 2021年12月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、為替予約取引が
同左
あり、信託財産に属する資産の効率的な
運用に資するために行うことができま
す。当該有価証券及びデリバティブ取引
には、性質に応じてそれぞれ価格変動リ
スク、流動性リスク、信用リスク等があ
ります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 6月15日現在
2021年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2021年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
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種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 18,982,328,665
合計 18,982,328,665
（2021年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 3,401,882,576
合計 3,401,882,576
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2021年 6月15日現在
2021年12月15日現在
1口当たり純資産額 2.6113円 1口当たり純資産額 2.8313円
(1万口当たり純資産額) (26,113円) (1万口当たり純資産額) (28,313円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 ACADIA REALTY TRUST 34,528 717,837.12
AGREE REALTY CORPORATION 27,802 1,883,585.50
ALEXANDER & BALDWIN INC 28,548 679,727.88
ALEXANDER'S INC 861 213,355.80
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 55,549 11,775,832.51
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 4,348 82,090.24
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AMERICAN ASSETS TRUST INC 20,412 714,624.12
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC 55,567 3,040,070.57
AMERICAN FINANCE TRUST INC 47,860 391,973.40
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 109,774 4,509,515.92
AMERICOLD REALTY TRUST 104,778 3,325,653.72
APARTMENT INCOME REIT CO 62,801 3,319,032.85
APARTMENT INVT&MGMT CO -A 56,028 423,011.40
APPLE HOSPITALITY REIT INC 84,397 1,276,082.64
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN 23,665 345,745.65
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 12,463 123,508.33
AVALONBAY COMMUNITIES INC 55,895 13,651,794.80
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 9,300 128,526.00
BOSTON PROPERTIES INC 56,974 6,510,988.72
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 23,151 109,272.72
BRANDYWINE REALTY TRUST 66,953 883,110.07
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 118,671 2,772,154.56
BROADSTONE NET LEASE INC-A 63,591 1,559,251.32
BRT APARTMENTS CORP 4,777 91,622.86
CAMDEN PROPERTY TRUST 40,211 6,975,402.17
CARETRUST REIT INC 37,532 799,806.92
CEDAR REALTY TRUST INC 5,302 117,651.38
CENTERSPACE 5,329 555,601.54
CHATHAM LODGING TRUST 17,950 236,940.00
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 5,241 37,577.97
CITY OFFICE REIT INC 17,410 305,197.30
CLIPPER REALTY INC 6,271 56,627.13
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 9,192 409,411.68
COREPOINT LODGING INC 16,184 250,042.80
CORESITE REALTY CORP 17,716 3,011,188.52
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST 45,178 1,229,745.16
COUSINS PROPERTIES INC 59,452 2,307,926.64
CTO REALTY GROWTH INC 2,671 148,160.37
CUBESMART 86,054 4,659,824.10
CYRUSONE INC 49,691 4,451,319.78
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 85,427 742,360.63
DIGITAL REALTY TRUST INC 113,176 18,927,554.24
DIGITALBRIDGE GROUP INC 196,334 1,562,818.64
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 96,045 242,033.40
DOUGLAS EMMETT INC 70,326 2,305,989.54
DUKE REALTY CORPORATION 151,395 9,407,685.30
EAGLE HOSPITALITY TRUST 500,700 68,595.90
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 32,411 714,986.66
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EASTGROUP PROPERTIES INC 16,137 3,481,396.38
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 55,774 499,177.30
EPR PROPERTIES 29,879 1,369,055.78
EQUINIX INC 35,938 28,959,918.54
EQUITY COMMONWEALTH 49,418 1,252,252.12
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 68,460 5,691,764.40
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 136,425 11,877,160.50
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 47,101 1,272,669.02
ESSEX PROPERTY TRUST INC 26,041 9,002,894.52
EXTRA SPACE STORAGE INC 53,540 11,230,550.40
FARMLAND PARTNERS INC 12,266 142,162.94
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT 28,028 3,589,826.24
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 51,637 3,258,811.07
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 30,654 862,910.10
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP 36,666 216,696.06
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 88,961 4,064,628.09
GEO GROUP INC/THE 49,871 353,585.39
GETTY REALTY CORPORATION 14,956 470,067.08
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION 15,026 350,256.06
GLADSTONE LAND CORP 11,110 333,300.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 23,315 379,101.90
GLOBAL NET LEASE INC 38,670 572,316.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 58,592 1,823,968.96
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 87,703 2,931,911.29
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 216,074 7,348,676.74
HERSHA HOSPITALITY TRUST 12,926 113,102.50
HIGHWOODS PROPERTIES INC 41,691 1,836,071.64
HOST HOTELS & RESORTS INC 285,688 4,591,006.16
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 61,082 1,498,952.28
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 41,989 1,016,973.58
INDUS REALTY TRUST INC 1,801 136,011.52
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 24,522 560,082.48
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 9,514 2,252,915.20
INVITATION HOMES INC 230,802 9,725,996.28
IRON MOUNTAIN INC 115,885 5,597,245.50
JBG SMITH PROPERTIES 46,682 1,308,029.64
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 318,900 251,931.00
KILROY REALTY CORPORATION 42,046 2,809,513.72
KIMCO REALTY CORP 245,424 5,556,399.36
KITE REALTY GROUP TRUST 87,201 1,784,132.46
LEXINGTON REALTY TRUST 110,905 1,690,192.20
LIFE STORAGE INC 31,274 4,419,016.20
LTC PROPERTIES INC 16,127 523,804.96
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MACERICH CO/THE 85,117 1,446,137.83
MANULIFE US REAL ESTATE INV 587,447 387,715.02
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 238,795 5,181,851.50
MID-AMERICA APARTMENT COMM 46,422 10,087,500.60
MONMOUTH RE INVST CORP 37,914 793,540.02
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 70,416 3,195,478.08
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 32,489 2,075,072.43
NATL HEALTH INVESTORS INC 18,383 991,211.36
NETSTREIT CORP 15,274 326,252.64
NEXPOINT RESIDENTIAL 9,000 687,240.00
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 18,872 440,283.76
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 95,921 2,673,318.27
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 6,172 211,884.76
ORION OFFICE REIT INC 22,153 422,236.18
PARAMOUNT GROUP INC 64,586 544,459.98
PARK HOTELS & RESORTS INC 94,422 1,666,548.30
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 52,554 1,102,582.92
PENN REAL ESTATE INVEST TST 28,444 29,012.88
PHYSICIANS REALTY TRUST 87,492 1,594,104.24
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 48,586 865,802.52
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 12,541 362,936.54
POSTAL REALTY TRUST INC- A 5,481 97,561.80
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 19,828 277,790.28
PRIME US REIT 241,600 200,528.00
PROLOGIS INC 295,852 46,960,587.96
PS BUSINESS PARKS INC 8,018 1,370,035.66
PUBLIC STORAGE 61,035 21,502,020.15
REALTY INCOME CORP 220,751 14,854,334.79
REGENCY CENTERS CORP 61,187 4,396,897.82
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS 48,322 897,822.76
RETAIL VALUE INC 7,745 47,244.50
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 55,089 4,130,022.33
RLJ LODGING TRUST 67,030 845,248.30
RPT REALTY 32,459 413,852.25
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 21,957 1,746,240.21
SABRA HEALTH CARE REIT INC 88,631 1,166,383.96
SAFEHOLD INC 5,188 368,711.16
SAUL CENTERS INC 5,338 270,903.50
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 15,691 209,317.94
SERVICE PROPERTIES TRUST 66,462 571,573.20
SIMON PROPERTY GROUP INC 131,465 19,842,012.45
SITE CENTERS CORP 71,842 1,054,640.56
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SL GREEN REALTY CORP 26,922 1,912,269.66
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 47,525 2,242,704.75
STAG INDUSTRIAL INC 64,781 2,920,327.48
STORE CAPITAL CORP 97,925 3,305,948.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 43,023 385,486.08
SUN COMMUNITIES INC 46,433 9,085,080.78
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 88,041 957,886.08
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC 42,173 800,443.54
TERRENO REALTY CORP 28,163 2,245,435.99
UDR INC 111,769 6,548,545.71
UMH PROPERTIES INC 17,618 437,631.12
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST 5,482 316,146.94
URBAN EDGE PROPERTIES 44,834 788,181.72
URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A 12,179 241,265.99
VENTAS INC 157,434 7,512,750.48
VERIS RESIDENTIAL INC 30,953 552,511.05
VICI PROPERTIES INC 245,809 6,796,618.85
VORNADO REALTY TRUST 63,793 2,605,306.12
WASHINGTON REIT 34,308 867,992.40
WELLTOWER INC 169,099 13,898,246.81
WHITESTONE REIT 18,449 172,682.64
WP CAREY INC 73,943 5,839,278.71
XENIA HOTELS & RESORTS INC 46,241 766,675.78
10,523,460 492,567,566.12
米ドル小計
(56,054,189,024)
加ドル 投資証券 ALLIED PROPERTIES RE INVST TR 24,573 1,065,976.74
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 28,541 314,807.23
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 8,129 109,253.76
BOARDWALK EQUITIES INC 9,108 489,828.24
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 16,491 65,304.36
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 34,012 1,937,663.64
INVST
CHOICE PROPERTIES REIT 63,576 919,944.72
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 20,819 366,414.40
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 22,892 381,380.72
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 41,374 676,878.64
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 10,824 247,328.40
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES 21,405 92,041.50
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 42,417 740,176.65
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 12,880 1,312,343.20
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 54,744 861,670.56
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM 6,419 58,348.71
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 28,079 458,530.07
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 21,937 493,582.50
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 8,324 177,883.88
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 8,608 146,249.92
NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT 6,560 80,425.60
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 40,098 533,704.38
PLAZA RETAIL REIT 24,148 110,114.88
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 61,025 1,336,447.50
SLATE GROCERY REIT 10,399 139,554.58
SLATE OFFICE REIT 17,319 84,689.91
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 27,768 855,809.76
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 31,492 690,619.56
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 16,592 118,798.72
720,553 14,865,772.73
加ドル小計
(1,316,215,517)
ユーロ 投資証券 AEDIFICA 14,435 1,634,042.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 71,324 1,390,818.00
ALTAREA 1,797 278,535.00
BEFIMMO S.C.A. 10,178 339,436.30
CARE PROPERTY INVEST 11,264 291,174.40
CARMILA 18,402 248,795.04
COFINIMMO 11,240 1,546,624.00
COIMA RES SPA 9,091 66,455.21
COVIVIO 18,823 1,300,669.30
CROMWELL REIT EUR 128,760 325,762.80
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 14,849 269,568.74
GECINA SA 21,768 2,566,447.20
HAMBORNER REIT AG 29,292 287,325.22
HIBERNIA REIT PLC 267,926 337,586.76
ICADE 12,928 798,950.40
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 24,346 87,767.33
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 108,238 856,162.58
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 10,163 286,596.60
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 184,442 294,738.31
KLEPIERRE 78,705 1,526,483.47
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 27,037 139,510.92
MERCIALYS 20,777 174,838.45
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 134,387 1,282,858.30
MONTEA 3,930 497,538.00
NSI NV 7,423 259,433.85
RETAIL ESTATES 4,434 313,483.80
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 46,559 2,740,928.33
VASTNED RETAIL 7,414 172,746.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WAREHOUSES DE PAUW SCA 55,770 2,231,915.40
WERELDHAVE NV 15,092 182,613.20
XIOR STUDENT HOUSING NV 7,207 344,854.95
1,378,001 23,074,660.06
ユーロ小計
(2,958,863,659)
英ポンド 投資証券 AEW UK REIT PLC 72,924 82,112.42
ASSURA PLC 1,091,269 739,334.74
BIG YELLOW GROUP PLC 68,884 1,154,495.84
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 320,813 321,454.62
BRITISH LAND COMPANY PLC 374,697 1,928,190.76
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 333,290 530,597.68
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 275,176 258,665.44
CUSTODIAN REIT PLC 177,803 184,915.12
DERWENT LONDON PLC 44,801 1,502,177.53
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 240,434 200,281.52
GCP STUDENT LIVING PLC 185,605 394,410.62
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 98,891 699,159.37
HAMMERSON PLC 1,709,740 542,842.45
HOME REIT PLC 105,775 128,516.62
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 132,073 157,166.87
INTU PROPERTIES PLC 758,746 ―
LAND SECURITIES GROUP PLC 300,549 2,246,904.32
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 364,591 1,003,354.43
LXI REIT PLC 286,301 418,572.06
NEWRIVER REIT PLC 142,157 122,112.86
PICTON PROPERTY INCOME LTD 217,572 212,132.70
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 544,071 811,209.86
PRS REIT PLC/THE 199,014 210,954.84
REGIONAL REIT LTD 182,387 165,060.23
SAFESTORE HOLDINGS PLC 83,882 1,150,022.22
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 238,747 121,760.97
SEGRO PLC 479,562 6,646,729.32
SHAFTESBURY PLC 116,129 694,451.42
STANDARD LIFE INV PROP INC 170,595 130,505.17
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 338,791 409,937.11
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 160,560 154,458.72
TRITAX BIG BOX REIT PLC 684,664 1,628,130.99
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 331,358 247,524.42
UNITE GROUP PLC 159,152 1,687,011.20
WORKSPACE GROUP PLC 50,872 408,756.52
11,041,875 27,293,910.96
英ポンド小計
(4,110,190,051)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
豪ドル 投資証券 ABACUS PROPERTY GROUP 149,466 542,561.58
ARENA REIT 130,339 581,311.94
AVENTUS GROUP 168,461 601,405.77
BWP TRUST 207,632 865,825.44
CENTURIA CAPITAL GROUP 255,099 846,928.68
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 222,686 895,197.72
CENTURIA OFFICE REIT 190,677 448,090.95
CHARTER HALL GROUP 186,279 4,088,824.05
CHARTER HALL LONG WALE REIT 252,192 1,318,964.16
CHARTER HALL RETAIL REIT 208,707 912,049.59
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 134,624 530,418.56
CROMWELL PROPERTY GROUP 592,510 512,521.15
DEXUS INDUSTRIA REIT 85,752 294,129.36
DEXUS/AU 434,834 4,961,455.94
GDI PROPERTY GROUP 212,838 237,314.37
GOODMAN GROUP 673,663 17,602,814.19
GPT GROUP 771,228 4,156,918.92
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 125,339 535,197.53
HOME CONSORTIUM 75,005 579,038.60
HOMECO DAILY NEEDS REIT 229,544 342,020.56
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 75,847 269,256.85
INGENIA COMMUNITIES GROUP 144,272 917,569.92
IRONGATE GROUP 222,692 350,739.90
MIRVAC GROUP 1,587,661 4,683,599.95
NATIONAL STORAGE REIT 447,753 1,146,247.68
RURAL FUNDS GROUP 156,673 488,819.76
SCENTRE GROUP 2,080,987 6,492,679.44
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 433,996 1,267,268.32
STOCKLAND 958,378 4,255,198.32
VICINITY CENTRES 1,554,912 2,721,096.00
WAYPOINT REIT 313,823 878,704.40
13,283,869 64,324,169.60
豪ドル小計
(5,205,111,804)
ニュー 投資証券 GOODMAN PROPERTY TRUST 532,455 1,405,681.20
ジーラン
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 237,475 751,608.37
ドドル
769,930 2,157,289.57
ニュージーランドドル小計
(165,420,964)
香港ドル 投資証券 CHAMPION REIT 755,000 2,982,250.00
FORTUNE REIT 576,000 4,521,600.00
LINK REIT 840,200 56,545,460.00
PROSPERITY REIT 495,000 1,499,850.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 409,000 1,709,620.00
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YUEXIU REAL ESTATE IN-RTS(N) 260,110 13,005.50
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 703,000 2,284,750.00
4,038,310 69,556,535.50
香港ドル小計
(1,014,829,852)
シンガ 投資証券 AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT 180,225 255,919.50
ポールド
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 558,494 494,267.19
ル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,345,132 3,954,688.08
ASCOTT TRUST 745,692 745,692.00
CAPITALAND CHINA TRUST 441,885 517,005.45
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 1,995,092 4,010,134.92
CDL HOSPITALITY TRUSTS 294,400 335,616.00
EC WORLD REIT 122,900 98,934.50
ESR-REIT 1,094,372 525,298.56
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 446,000 265,370.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 560,340 170,903.70
FRASERS CENTREPOINT TRUST 422,205 954,183.30
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 1,167,960 1,751,940.00
IREIT GLOBAL 254,933 163,157.12
KEPPEL DC REIT 517,277 1,262,155.88
KEPPEL REIT 782,500 892,050.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 383,500 331,727.50
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 884,031 1,803,423.24
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 781,108 2,101,180.52
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,154,914 2,171,238.32
MAPLETREE LOGISTICS TRUST(N) 41,873 78,721.24
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC 834,900 868,296.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 991,435 431,274.22
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 156,200 781,000.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 234,200 196,728.00
SPH REIT 416,200 401,633.00
STARHILL GLOBAL REIT 587,300 372,935.50
SUNTEC REIT 859,700 1,263,759.00
18,254,768 27,199,232.74
シンガポールドル小計
(2,259,984,248)
韓国ウォ 投資証券 ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 45,316 286,850,280.00
ン
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L(N) 22,088 139,817,040.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 11,383 65,452,250.00
JR REIT XXVII 58,060 312,362,800.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 17,547 114,230,970.00
LOTTE REIT CO LTD 52,265 294,251,950.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 16,250 77,106,250.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 21,889 174,893,110.00
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244,798 1,464,964,650.00
韓国ウォン小計
(140,783,102)
イスラエ 投資証券 REIT 1 LTD 77,868 1,658,588.40
ルシュケ
ル
77,868 1,658,588.40
イスラエルシュケル小計
(60,171,762)
73,285,759,983
合計
(73,285,759,983)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 投資証券 156銘柄 100.0 % 76.5 %
加ドル 投資証券 29銘柄 100.0 % 1.8 %
ユーロ 投資証券 31銘柄 100.0 % 4.0 %
英ポンド 投資証券 35銘柄 100.0 % 5.6 %
豪ドル 投資証券 31銘柄 100.0 % 7.1 %
ニュージーランドドル 投資証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
香港ドル 投資証券 7銘柄 100.0 % 1.4 %
シンガポールドル 投資証券 28銘柄 100.0 % 3.1 %
韓国ウォン 投資証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
イスラエルシュケル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年 6月15日現在
2021年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 246,245,378 106,635,154
国債証券 35,720,287,750 37,524,136,555
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 6月15日現在
2021年12月15日現在
地方債証券 4,675,703,282 4,605,713,063
特殊債券 4,996,105,850 5,196,563,125
社債券 1,822,777,000 1,214,065,000
未収入金 - 100,680,000
未収利息 132,944,059 135,774,239
3,553,722 2,400,248
前払費用
47,597,617,041 48,885,967,384
流動資産合計
47,597,617,041 48,885,967,384
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 100,031,000 -
未払解約金 13,925,868 10,546,966
24 34
未払利息
113,956,892 10,547,000
流動負債合計
113,956,892 10,547,000
負債合計
純資産の部
元本等
元本 33,583,669,363 34,511,107,270
剰余金
13,899,990,786 14,364,313,114
剰余金又は欠損金（△）
47,483,660,149 48,875,420,384
元本等合計
47,483,660,149 48,875,420,384
純資産合計
47,597,617,041 48,885,967,384
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則
として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 6月15日現在
2021年12月15日現在
１. 期首 2020年12月16日 2021年 6月16日
期首元本額 31,533,513,015円 33,583,669,363円
期首からの追加設定元本額 2,826,979,509円 1,926,329,524円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
期首からの一部解約元本額 776,823,161円 998,891,617円
元本の内訳 ※
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 3,882,149,311円 4,215,072,621円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 3,519,934,207円 3,876,100,217円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 2,565,886,843円 2,828,692,190円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 415,102,120円 468,466,795円
インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用） 2,157,077,210円 2,255,495,297円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 4,014,077,724円 4,128,095,902円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 1,674,097,610円 1,703,336,062円
投資家向け）
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 4,828,914円 5,064,550円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 25,501,500円 30,168,828円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 98,168,303円 99,222,763円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 250,623,214円 244,684,329円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 4,101,720,877円 4,006,663,218円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,451,622,339円 1,450,041,417円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,430,645,642円 1,435,883,956円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 796,392,418円 807,572,901円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 115,009,682円 116,348,085円
８０）
インデックスファンド日本債券（１年決算型） 6,751,351,150円 6,499,708,722円
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け） 329,480,299円 340,489,417円
計 33,583,669,363円 34,511,107,270円
２. 受益権の総数 33,583,669,363口 34,511,107,270口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2020年12月16日 自 2021年 6月16日
至 2021年 6月15日 至 2021年12月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 6月15日現在
2021年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2021年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
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種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △164,402,220
地方債証券 △15,031,718
特殊債券 △20,797,806
社債券 △5,189,000
合計 △205,420,744
（2021年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 157,889,890
地方債証券 △2,046,820
特殊債券 396,750
社債券 △551,000
合計 155,688,820
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2021年 6月15日現在
2021年12月15日現在
1口当たり純資産額 1.4139円 1口当たり純資産額 1.4162円
(1万口当たり純資産額) (14,139円) (1万口当たり純資産額) (14,162円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第１回利付国債（４０年） 70,000,000 100,635,500
第２回利付国債（４０年） 140,000,000 194,986,400
第３回利付国債（４０年） 85,000,000 119,153,850
第４回利付国債（４０年） 95,000,000 133,997,500
第５回利付国債（４０年） 75,000,000 102,281,250
第６回利付国債（４０年） 110,000,000 148,028,100
第７回利付国債（４０年） 80,000,000 103,783,200
第８回利付国債（４０年） 95,000,000 115,590,300
第９回利付国債（４０年） 130,000,000 119,059,200
第１０回利付国債（４０年） 125,000,000 133,580,000
第１１回利付国債（４０年） 140,000,000 145,308,800
第１２回利付国債（４０年） 175,000,000 164,414,250
第１３回利付国債（４０年） 180,000,000 168,627,600
第１４回利付国債（４０年） 150,000,000 149,769,000
第３２５回利付国債（１０年） 210,000,000 211,466,850
第３２６回利付国債（１０年） 30,000,000 30,247,200
第３２７回利付国債（１０年） 65,000,000 65,601,900
第３２８回利付国債（１０年） 115,000,000 116,035,000
第３２９回利付国債（１０年） 230,000,000 233,180,900
第３３０回利付国債（１０年） 210,000,000 213,391,500
第３３１回利付国債（１０年） 80,000,000 81,009,600
第３３３回利付国債（１０年） 210,000,000 213,420,900
第３３４回利付国債（１０年） 120,000,000 122,174,400
第３３５回利付国債（１０年） 490,000,000 498,413,300
第３３６回利付国債（１０年） 80,000,000 81,498,400
第３３７回利付国債（１０年） 30,000,000 30,380,700
第３３８回利付国債（１０年） 390,000,000 396,630,000
第３３９回利付国債（１０年） 370,000,000 376,778,400
第３４０回利付国債（１０年） 420,000,000 428,248,800
第３４１回利付国債（１０年） 700,000,000 711,704,000
第３４２回利付国債（１０年） 130,000,000 131,194,700
第３４３回利付国債（１０年） 245,000,000 247,329,950
第３４４回利付国債（１０年） 50,000,000 50,490,500
第３４５回利付国債（１０年） 610,000,000 616,295,200
第３４６回利付国債（１０年） 690,000,000 697,472,700
第３４７回利付国債（１０年） 160,000,000 161,817,600
第３４８回利付国債（１０年） 90,000,000 91,069,200
第３４９回利付国債（１０年） 590,000,000 597,316,000
第３５０回利付国債（１０年） 680,000,000 688,778,800
第３５１回利付国債（１０年） 535,000,000 542,008,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３５２回利付国債（１０年） 590,000,000 598,029,900
第３５３回利付国債（１０年） 300,000,000 304,236,000
第３５４回利付国債（１０年） 325,000,000 329,751,500
第３５５回利付国債（１０年） 250,000,000 253,590,000
第３５６回利付国債（１０年） 200,000,000 202,810,000
第３５７回利付国債（１０年） 720,000,000 729,856,800
第３５８回利付国債（１０年） 660,000,000 668,481,000
第３５９回利付国債（１０年） 550,000,000 556,809,000
第３６０回利付国債（１０年） 200,000,000 202,284,000
第３６１回利付国債（１０年） 70,000,000 70,694,400
第３６２回利付国債（１０年） 250,000,000 252,080,000
第３６３回利付国債（１０年） 200,000,000 201,326,000
第３６４回利付国債（１０年） 200,000,000 201,068,000
第１回利付国債（３０年） 50,000,000 61,174,500
第３回利付国債（３０年） 70,000,000 83,881,700
第５回利付国債（３０年） 80,000,000 96,405,600
第６回利付国債（３０年） 50,000,000 61,608,500
第８回利付国債（３０年） 80,000,000 94,760,800
第１４回利付国債（３０年） 108,000,000 137,412,720
第１５回利付国債（３０年） 147,000,000 189,418,320
第１６回利付国債（３０年） 35,000,000 45,270,750
第１７回利付国債（３０年） 50,000,000 64,234,000
第１８回利付国債（３０年） 110,000,000 140,286,300
第１９回利付国債（３０年） 40,000,000 51,150,400
第２０回利付国債（３０年） 40,000,000 52,356,400
第２１回利付国債（３０年） 70,000,000 89,973,100
第２２回利付国債（３０年） 70,000,000 92,190,000
第２３回利付国債（３０年） 55,000,000 72,683,050
第２４回利付国債（３０年） 68,000,000 90,102,040
第２５回利付国債（３０年） 60,000,000 77,964,600
第２６回利付国債（３０年） 170,000,000 224,046,400
第２７回利付国債（３０年） 89,000,000 119,185,240
第２８回利付国債（３０年） 144,000,000 193,708,800
第２９回利付国債（３０年） 176,000,000 234,984,640
第３０回利付国債（３０年） 147,000,000 194,600,070
第３１回利付国債（３０年） 120,000,000 157,386,000
第３２回利付国債（３０年） 160,000,000 213,358,400
第３３回利付国債（３０年） 135,000,000 173,452,050
第３４回利付国債（３０年） 180,000,000 238,570,200
第３５回利付国債（３０年） 168,000,000 217,227,360
第３６回利付国債（３０年） 135,000,000 175,147,650
第３７回利付国債（３０年） 161,000,000 206,305,400
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第３８回利付国債（３０年） 95,000,000 120,232,000
第３９回利付国債（３０年） 115,000,000 148,137,250
第４０回利付国債（３０年） 90,000,000 114,308,100
第４１回利付国債（３０年） 90,000,000 112,643,100
第４２回利付国債（３０年） 135,000,000 169,138,800
第４３回利付国債（３０年） 155,000,000 194,401,000
第４４回利付国債（３０年） 150,000,000 188,323,500
第４５回利付国債（３０年） 160,000,000 194,220,800
第４６回利付国債（３０年） 160,000,000 194,347,200
第４７回利付国債（３０年） 165,000,000 204,255,150
第４８回利付国債（３０年） 85,000,000 101,462,800
第４９回利付国債（３０年） 140,000,000 167,189,400
第５０回利付国債（３０年） 95,000,000 100,512,850
第５１回利付国債（３０年） 90,000,000 84,864,600
第５２回利付国債（３０年） 130,000,000 128,303,500
第５３回利付国債（３０年） 105,000,000 105,920,850
第５４回利付国債（３０年） 110,000,000 115,969,700
第５５回利付国債（３０年） 110,000,000 115,892,700
第５６回利付国債（３０年） 90,000,000 94,649,400
第５７回利付国債（３０年） 100,000,000 105,091,000
第５８回利付国債（３０年） 100,000,000 104,893,000
第５９回利付国債（３０年） 170,000,000 174,086,800
第６０回利付国債（３０年） 120,000,000 128,449,200
第６１回利付国債（３０年） 100,000,000 101,968,000
第６２回利付国債（３０年） 120,000,000 116,100,000
第６３回利付国債（３０年） 90,000,000 84,551,400
第６４回利付国債（３０年） 100,000,000 93,789,000
第６５回利付国債（３０年） 110,000,000 102,995,200
第６６回利付国債（３０年） 180,000,000 168,652,800
第６７回利付国債（３０年） 110,000,000 108,545,800
第６８回利付国債（３０年） 140,000,000 138,135,200
第６９回利付国債（３０年） 110,000,000 111,478,400
第７０回利付国債（３０年） 110,000,000 111,214,400
第７１回利付国債（３０年） 120,000,000 121,334,400
第７２回利付国債（３０年） 80,000,000 80,796,000
第５８回利付国債（２０年） 135,000,000 137,077,655
第５９回利付国債（２０年） 33,000,000 33,606,210
第６０回利付国債（２０年） 295,000,000 299,522,350
第６１回利付国債（２０年） 27,000,000 27,379,080
第６３回利付国債（２０年） 31,000,000 31,897,450
第６４回利付国債（２０年） 54,000,000 55,920,240
第６５回利付国債（２０年） 100,000,000 104,071,000
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第６６回利付国債（２０年） 34,000,000 35,315,800
第６７回利付国債（２０年） 34,000,000 35,550,400
第６８回利付国債（２０年） 78,000,000 82,086,420
第７０回利付国債（２０年） 104,000,000 110,582,160
第７２回利付国債（２０年） 112,000,000 118,872,320
第７３回利付国債（２０年） 113,000,000 120,220,700
第７４回利付国債（２０年） 118,000,000 125,896,560
第７５回利付国債（２０年） 10,000,000 10,724,200
第７６回利付国債（２０年） 21,000,000 22,383,480
第７７回利付国債（２０年） 40,000,000 42,766,000
第７９回利付国債（２０年） 160,000,000 171,923,200
第８２回利付国債（２０年） 60,000,000 65,008,200
第８７回利付国債（２０年） 130,000,000 142,845,300
第８８回利付国債（２０年） 300,000,000 332,691,000
第９０回利付国債（２０年） 16,000,000 17,764,800
第９１回利付国債（２０年） 250,000,000 278,772,500
第９２回利付国債（２０年） 60,000,000 66,664,200
第９３回利付国債（２０年） 60,000,000 66,676,800
第９４回利付国債（２０年） 50,000,000 55,828,500
第９５回利付国債（２０年） 82,000,000 92,928,140
第９６回利付国債（２０年） 98,000,000 109,974,620
第９７回利付国債（２０年） 45,000,000 50,997,600
第９８回利付国債（２０年） 94,000,000 105,984,060
第９９回利付国債（２０年） 117,000,000 132,565,680
第１００回利付国債（２０年） 30,000,000 34,344,600
第１０１回利付国債（２０年） 66,000,000 76,389,720
第１０２回利付国債（２０年） 81,000,000 94,237,020
第１０３回利付国債（２０年） 11,000,000 12,725,570
第１０４回利付国債（２０年） 33,000,000 37,744,410
第１０５回利付国債（２０年） 77,000,000 88,501,490
第１０６回利付国債（２０年） 2,000,000 2,312,360
第１０７回利付国債（２０年） 130,000,000 150,139,600
第１０８回利付国債（２０年） 134,000,000 152,867,200
第１０９回利付国債（２０年） 27,000,000 30,936,330
第１１０回利付国債（２０年） 98,000,000 113,719,200
第１１１回利付国債（２０年） 25,000,000 29,317,250
第１１２回利付国債（２０年） 80,000,000 93,210,400
第１１３回利付国債（２０年） 290,000,000 339,242,000
第１１４回利付国債（２０年） 52,000,000 61,090,120
第１１５回利付国債（２０年） 125,000,000 147,858,750
第１１６回利付国債（２０年） 135,000,000 160,251,750
第１１７回利付国債（２０年） 343,000,000 404,314,680
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１１８回利付国債（２０年） 10,000,000 11,746,900
第１１９回利付国債（２０年） 30,000,000 34,728,000
第１２０回利付国債（２０年） 170,000,000 193,888,400
第１２１回利付国債（２０年） 22,000,000 25,729,880
第１２２回利付国債（２０年） 17,000,000 19,732,920
第１２３回利付国債（２０年） 195,000,000 232,108,500
第１２４回利付国債（２０年） 90,000,000 106,315,200
第１２５回利付国債（２０年） 50,000,000 60,127,500
第１２６回利付国債（２０年） 105,000,000 124,325,250
第１２７回利付国債（２０年） 50,000,000 58,740,000
第１２８回利付国債（２０年） 65,000,000 76,562,200
第１２９回利付国債（２０年） 85,000,000 99,313,150
第１３０回利付国債（２０年） 150,000,000 175,669,500
第１３１回利付国債（２０年） 12,000,000 13,936,920
第１３２回利付国債（２０年） 135,000,000 157,108,950
第１３３回利付国債（２０年） 30,000,000 35,211,900
第１３４回利付国債（２０年） 120,000,000 141,142,800
第１３５回利付国債（２０年） 30,000,000 34,980,000
第１３６回利付国債（２０年） 220,000,000 254,280,400
第１３７回利付国債（２０年） 200,000,000 233,766,000
第１３８回利付国債（２０年） 120,000,000 137,758,800
第１３９回利付国債（２０年） 230,000,000 266,434,300
第１４０回利付国債（２０年） 358,000,000 419,432,800
第１４１回利付国債（２０年） 195,000,000 228,978,750
第１４２回利付国債（２０年） 125,000,000 148,142,500
第１４３回利付国債（２０年） 94,000,000 109,573,920
第１４４回利付国債（２０年） 430,000,000 496,460,800
第１４５回利付国債（２０年） 355,000,000 418,676,350
第１４６回利付国債（２０年） 135,000,000 159,645,600
第１４７回利付国債（２０年） 98,000,000 114,968,700
第１４８回利付国債（２０年） 90,000,000 104,686,200
第１４９回利付国債（２０年） 115,000,000 133,980,750
第１５０回利付国債（２０年） 140,000,000 161,609,000
第１５１回利付国債（２０年） 140,000,000 158,254,600
第１５２回利付国債（２０年） 300,000,000 339,402,000
第１５３回利付国債（２０年） 270,000,000 309,268,800
第１５４回利付国債（２０年） 160,000,000 181,307,200
第１５５回利付国債（２０年） 270,000,000 298,825,200
第１５６回利付国債（２０年） 160,000,000 163,641,600
第１５７回利付国債（２０年） 150,000,000 149,053,500
第１５８回利付国債（２０年） 170,000,000 176,050,300
第１５９回利付国債（２０年） 150,000,000 157,368,000
96/288
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１６０回利付国債（２０年） 140,000,000 148,930,600
第１６１回利付国債（２０年） 120,000,000 125,707,200
第１６２回利付国債（２０年） 150,000,000 157,008,000
第１６３回利付国債（２０年） 165,000,000 172,561,950
第１６４回利付国債（２０年） 255,000,000 262,295,550
第１６５回利付国債（２０年） 170,000,000 174,661,400
第１６６回利付国債（２０年） 100,000,000 105,876,000
第１６７回利付国債（２０年） 160,000,000 163,984,000
第１６８回利付国債（２０年） 100,000,000 100,649,000
第１６９回利付国債（２０年） 160,000,000 158,027,200
第１７０回利付国債（２０年） 140,000,000 138,020,400
第１７１回利付国債（２０年） 170,000,000 167,283,400
第１７２回利付国債（２０年） 230,000,000 230,000,000
第１７３回利付国債（２０年） 150,000,000 149,740,500
第１７４回利付国債（２０年） 200,000,000 199,304,000
第１７５回利付国債（２０年） 140,000,000 141,846,600
第１７６回利付国債（２０年） 160,000,000 161,846,400
第１７７回利付国債（２０年） 150,000,000 148,788,000
第１７８回利付国債（２０年） 120,000,000 121,088,400
国債証券 合計 34,414,000,000 37,524,136,555
地方債証券 第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 106,529,000
第７３０回東京都公募公債 100,000,000 101,488,000
第７３１回東京都公募公債 100,000,000 101,422,000
第７３６回東京都公募公債 100,000,000 101,382,000
第７３９回東京都公募公債 100,000,000 100,859,000
第７４４回東京都公募公債 100,000,000 102,009,000
令和３年度第６回北海道公募公債（５年） 100,000,000 99,976,000
第２１４回神奈川県公募公債 100,000,000 101,960,000
平成２５年度第１０回静岡県公募公債 200,000,000 203,024,000
平成２７年度第１０回静岡県公募公債 200,000,000 203,430,000
平成２６年度第１２回愛知県公募公債（１０年） 200,000,000 202,916,000
平成２４年度第１０回埼玉県公募公債 100,000,000 100,987,000
平成２６年度第３回埼玉県公募公債 200,000,000 203,228,000
平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５年） 100,000,000 106,549,000
平成２４年度第９回福岡県公募公債 100,000,000 100,726,000
平成２６年度第２回新潟県公募公債 100,000,000 101,370,000
第１０回群馬県公募公債（１０年） 100,000,000 101,291,000
平成２５年度第１回岐阜県公募公債（１０年） 100,000,000 101,440,000
平成２６年度第１回岐阜県公募公債（１０年） 100,000,000 101,533,000
第１３３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,614,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,473,000
第１４２回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,126,000
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第１４４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,540,000
第１４７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,914,000
第１６５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,410,000
平成２４年度第１回長崎県公募公債 100,000,000 100,642,918
平成２８年度第１回長崎県公募公債 100,000,000 100,479,000
平成２７年度第１回佐賀県公募公債 100,000,000 101,861,000
平成２９年度第１回滋賀県公募公債 100,000,000 101,071,000
平成２７年度第２回熊本県公募公債（１０年） 100,000,000 101,824,000
第２回名古屋市定時償還公募公債（１０年） 40,000,000 40,171,440
第４８６回名古屋市公募公債（１０年） 200,000,000 203,112,000
平成２７年度第５回札幌市公募公債（１０年） 100,000,000 101,748,000
第５１回川崎市公募公債（５年） 100,000,000 100,012,705
第５３回川崎市公募公債（５年） 100,000,000 100,037,000
令和元年度第１回鹿児島県公募公債（５年） 100,000,000 99,988,000
令和２年度第１回鹿児島県公募公債（５年） 100,000,000 100,058,000
平成２５年度第２回福井県公募公債 200,000,000 202,512,000
地方債証券 合計 4,540,000,000 4,605,713,063
特殊債券 第１回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 100,575,925
第２回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 101,381,000
第５回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 100,766,000
第５回新関西国際空港株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 101,540,000
第１３回新関西国際空港株式会社社債（一般担保 200,000,000 202,804,000
付）
第１６回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 100,638,200
第２２回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 101,411,000
第３５回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 200,000,000 200,094,000
第６０回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 99,990,000
第１７回道路債券 100,000,000 101,551,000
第２８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 111,962,000
債券
第４３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 113,564,000
債券
第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,888,000
第１２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,512,000
第１３４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,278,000
第１３９回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,326,000
第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,373,000
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,657,000
構債券
第２７３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 100,087,000
構債券
第３２４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 201,042,000
構債券
第３５１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 100,948,000
構債券
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第１１回公営企業債券（２０年） 100,000,000 106,883,000
第１３回公営企業債券（２０年） 100,000,000 107,550,000
第４５回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 201,882,000
Ｆ５４回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,563,000
第５６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,635,000
第６０回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,760,000
第６２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,621,000
Ｆ６３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,510,000
第７４回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,840,000
第８１回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,756,000
第９６回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 201,194,000
第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,714,000
Ｆ１０１回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 205,376,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,406,000
Ｆ２９０回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,612,000
第３５回株式会社日本政策金融公庫社債（一般担保 100,000,000 100,850,000
付）
第５２回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,856,000
第３９回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 101,642,000
第１９回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 101,297,000
第３５７回信金中金債（５年） 100,000,000 99,972,000
第３６３回信金中金債（５年） 100,000,000 99,900,000
第２９回国際協力機構債券 100,000,000 101,976,000
第３７回国際協力機構債券 100,000,000 100,380,000
特殊債券 合計 5,100,000,000 5,196,563,125
社債券 第１５回成田国際空港株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 101,547,000
第２５回西日本高速道路株式会社社債（一般担保 100,000,000 101,456,000
付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
重畳的債務引受条項付）
第２１回味の素株式会社無担保社債（特定社債間限 200,000,000 200,362,000
定同順位特約付）
第１１回株式会社セブン銀行無担保社債（社債間限 100,000,000 101,375,000
定同順位特約付）
第２９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 103,482,000
限定同順位特約付)
第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 101,490,000
（社債間限定同順位特約付）
第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券（一般 200,000,000 201,636,000
担保付）
第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債（社債間限定 100,000,000 101,435,000
同順位特約付）
第２６回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債（社債間限定 100,000,000 100,073,000
同順位特約付）
第１９回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債 100,000,000 101,209,000
（社債間限定同順位特約付）
社債券 合計 1,200,000,000 1,214,065,000
合計 45,254,000,000 48,540,477,743
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第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年 6月15日現在
2021年12月15日現在
資産の部
流動資産
預金 85,726,636 61,986,827
コール・ローン 93,723,484 48,048,218
国債証券 157,224,720,729 156,876,621,690
派生商品評価勘定 - 258,144
未収入金 - 81,893,903
未収利息 894,291,366 818,045,134
15,198,463 18,989,205
前払費用
158,313,660,678 157,905,843,121
流動資産合計
158,313,660,678 157,905,843,121
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 89,650
未払解約金 86,760,800 93,646,319
9 15
未払利息
86,760,809 93,735,984
流動負債合計
86,760,809 93,735,984
負債合計
純資産の部
元本等
元本 61,765,152,571 61,191,933,864
剰余金
96,461,747,298 96,620,173,273
剰余金又は欠損金（△）
158,226,899,869 157,812,107,137
元本等合計
158,226,899,869 157,812,107,137
純資産合計
158,313,660,678 157,905,843,121
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
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（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 6月15日現在
2021年12月15日現在
１. 期首 2020年12月16日 2021年 6月16日
期首元本額 62,161,310,314円 61,765,152,571円
期首からの追加設定元本額 1,654,984,705円 3,395,651,409円
期首からの一部解約元本額 2,051,142,448円 3,968,870,116円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用） 14,223,403,295円 15,021,626,084円
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 330,974,579円 356,781,056円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 433,736,361円 473,360,426円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 568,664,896円 621,705,070円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 459,978,672円 514,101,494円
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 21,607,122,055円 19,742,737,608円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,225,911,412円 2,291,024,266円
分配型
日興五大陸債券ファンド（毎月分配型） 14,933,451,248円 14,330,021,810円
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 909,513,094円 884,686,139円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 158,364,070円 157,019,480円
投資家向け）
財産３分法（適格機関投資家専用） 768,180円 52,645,473円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 2,703,044円 2,776,752円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 2,862,916円 3,297,985円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 6,050,990円 6,061,878円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 10,684,961円 10,315,096円
世界国債インデックスファンド（適格機関投資家向け） 781,105,925円 1,734,024,463円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 762,476,464円 734,471,822円
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2021年 6月15日現在
2021年12月15日現在
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 61,901,981円 61,320,675円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 88,119,511円 87,538,839円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 88,562,550円 88,677,118円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 63,794,369円 63,909,573円
８０）
インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算 3,772,615,369円 3,671,000,312円
型
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け） 272,386,629円 282,830,445円
計 61,765,152,571円 61,191,933,864円
２. 受益権の総数 61,765,152,571口 61,191,933,864口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2020年12月16日 自 2021年 6月16日
至 2021年 6月15日 至 2021年12月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
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2021年 6月15日現在
2021年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 「デリバティブ取引等に関する注記」に
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2021年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △6,091,508,790
合計 △6,091,508,790
（2021年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 2,091,978,072
合計 2,091,978,072
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
（2021年 6月15日現在）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（2021年12月15日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 99,021,352 － 98,852,858 168,494
メキシコペソ 32,154,888 － 31,896,744 258,144
ユーロ 31,413,900 － 31,417,060 △3,160
英ポンド 35,452,564 － 35,539,054 △86,490
合計 99,021,352 － 98,852,858 168,494
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2021年 6月15日現在
2021年12月15日現在
1口当たり純資産額 2.5618円 1口当たり純資産額 2.5790円
(1万口当たり純資産額) (25,618円) (1万口当たり純資産額) (25,790円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 国債証券 US TREASURY N/B-2.0%-22/11/30 3,410,000.00 3,465,444.21
US TREASURY N/B-1.625%-22/12/15 2,040,000.00 2,066,877.61
US TREASURY N/B-2.125%-22/12/31 3,900,000.00 3,972,058.35
US TREASURY N/B-1.5%-23/01/15 3,000,000.00 3,037,441.20
US TREASURY N/B-1.75%-23/01/31 2,000,000.00 2,031,250.00
US TREASURY N/B-2.375%-23/01/31 1,580,000.00 1,615,765.98
US TREASURY N/B-0.125%-23/01/31 3,000,000.00 2,991,914.07
US TREASURY N/B-2.0%-23/02/15 2,300,000.00 2,343,574.19
US TREASURY N/B-1.375%-23/02/15 1,500,000.00 1,517,519.40
US TREASURY N/B-1.5%-23/02/28 3,100,000.00 3,141,716.70
US TREASURY N/B-2.625%-23/02/28 880,000.00 903,632.75
US TREASURY N/B-0.5%-23/03/15 2,000,000.00 2,001,953.00
US TREASURY N/B-1.5%-23/03/31 2,000,000.00 2,027,148.40
US TREASURY N/B-2.5%-23/03/31 2,130,000.00 2,186,078.85
US TREASURY N/B-0.25%-23/04/15 3,500,000.00 3,490,224.60
US TREASURY N/B-1.625%-23/04/30 1,160,000.00 1,178,306.19
US TREASURY N/B-2.75%-23/04/30 3,600,000.00 3,711,867.12
US TREASURY N/B-1.75%-23/05/15 2,650,000.00 2,697,099.51
US TREASURY N/B-0.125%-23/05/15 2,970,000.00 2,954,627.93
US TREASURY N/B-1.625%-23/05/31 1,500,000.00 1,524,462.75
US TREASURY N/B-2.75%-23/05/31 1,300,000.00 1,342,478.41
US TREASURY N/B-0.25%-23/06/15 2,500,000.00 2,490,136.72
US TREASURY N/B-1.375%-23/06/30 1,500,000.00 1,519,804.65
US TREASURY N/B-2.625%-23/06/30 2,350,000.00 2,425,869.98
US TREASURY N/B-0.125%-23/07/15 2,680,000.00 2,662,255.47
US TREASURY N/B-1.25%-23/07/31 3,000,000.00 3,033,515.40
US TREASURY N/B-2.75%-23/07/31 3,000,000.00 3,106,581.90
US TREASURY N/B-0.125%-23/07/31 7,000,000.00 6,949,687.50
US TREASURY N/B-2.5%-23/08/15 5,300,000.00 5,468,523.04
US TREASURY N/B-0.125%-23/08/15 3,860,000.00 3,830,823.84
US TREASURY N/B-1.375%-23/08/31 4,550,000.00 4,609,896.20
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US TREASURY N/B-0.125%-23/09/15 3,000,000.00 2,975,273.43
US TREASURY N/B-1.375%-23/09/30 2,500,000.00 2,533,740.00
US TREASURY N/B-2.875%-23/09/30 660,000.00 686,644.86
US TREASURY N/B-0.25%-23/09/30 3,500,000.00 3,477,304.67
US TREASURY N/B-0.125%-23/10/15 1,400,000.00 1,387,175.77
US TREASURY N/B-1.625%-23/10/31 1,700,000.00 1,731,410.05
US TREASURY N/B-2.875%-23/10/31 900,000.00 937,423.80
US TREASURY N/B-2.75%-23/11/15 4,000,000.00 4,159,531.20
US TREASURY N/B-0.25%-23/11/15 8,000,000.00 7,938,593.76
US TREASURY N/B-2.125%-23/11/30 2,680,000.00 2,756,317.02
US TREASURY N/B-2.875%-23/11/30 1,810,000.00 1,887,914.70
US TREASURY N/B-0.5%-23/11/30 5,000,000.00 4,984,570.30
US TREASURY N/B-0.125%-23/12/15 3,000,000.00 2,966,835.93
US TREASURY N/B-2.25%-23/12/31 2,000,000.00 2,063,203.00
US TREASURY N/B-2.625%-23/12/31 2,470,000.00 2,566,484.37
US TREASURY N/B-2.25%-24/01/31 2,000,000.00 2,064,687.40
US TREASURY N/B-2.5%-24/01/31 2,520,000.00 2,614,500.00
US TREASURY N/B-2.75%-24/02/15 3,300,000.00 3,443,472.45
US TREASURY N/B-0.125%-24/02/15 5,000,000.00 4,935,937.50
US TREASURY N/B-2.125%-24/02/29 1,500,000.00 1,545,351.45
US TREASURY N/B-2.375%-24/02/29 1,630,000.00 1,688,068.75
US TREASURY N/B-0.25%-24/03/15 5,000,000.00 4,941,992.20
US TREASURY N/B-2.125%-24/03/31 3,860,000.00 3,977,760.10
US TREASURY N/B-2.0%-24/04/30 2,000,000.00 2,056,484.20
US TREASURY N/B-2.25%-24/04/30 3,000,000.00 3,101,835.90
US TREASURY N/B-2.5%-24/05/15 3,380,000.00 3,515,727.95
US TREASURY N/B-0.25%-24/05/15 2,600,000.00 2,564,351.55
US TREASURY N/B-2.0%-24/05/31 3,870,000.00 3,980,053.12
US TREASURY N/B-0.25%-24/06/15 4,700,000.00 4,630,050.79
US TREASURY N/B-2.0%-24/06/30 2,300,000.00 2,366,484.26
US TREASURY N/B-1.75%-24/06/30 2,660,000.00 2,719,953.74
US TREASURY N/B-2.125%-24/07/31 2,490,000.00 2,571,313.93
US TREASURY N/B-1.75%-24/07/31 2,640,000.00 2,700,740.59
US TREASURY N/B-2.375%-24/08/15 4,620,000.00 4,801,009.75
US TREASURY N/B-0.375%-24/08/15 5,000,000.00 4,932,910.15
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US TREASURY N/B-1.875%-24/08/31 1,420,000.00 1,456,886.63
US TREASURY N/B-1.25%-24/08/31 2,300,000.00 2,321,472.57
US TREASURY N/B-2.125%-24/09/30 2,015,000.00 2,082,376.56
US TREASURY N/B-1.5%-24/09/30 2,200,000.00 2,234,976.48
US TREASURY N/B-2.25%-24/10/31 1,090,000.00 1,130,449.13
US TREASURY N/B-1.5%-24/10/31 1,860,000.00 1,889,280.30
US TREASURY N/B-2.25%-24/11/15 1,650,000.00 1,711,681.62
US TREASURY N/B-2.125%-24/11/30 1,400,000.00 1,447,523.42
US TREASURY N/B-1.5%-24/11/30 3,470,000.00 3,522,863.02
US TREASURY N/B-2.25%-24/12/31 1,900,000.00 1,972,511.60
US TREASURY N/B-1.75%-24/12/31 1,300,000.00 1,329,706.95
US TREASURY N/B-2.5%-25/01/31 1,500,000.00 1,569,081.90
US TREASURY N/B-1.375%-25/01/31 3,510,000.00 3,549,350.25
US TREASURY N/B-2.0%-25/02/15 4,530,000.00 4,666,961.37
US TREASURY N/B-2.75%-25/02/28 2,060,000.00 2,172,173.38
US TREASURY N/B-1.125%-25/02/28 1,540,000.00 1,544,571.79
US TREASURY N/B-2.625%-25/03/31 2,250,000.00 2,365,488.22
US TREASURY N/B-0.5%-25/03/31 1,570,000.00 1,542,770.31
US TREASURY N/B-2.875%-25/04/30 2,200,000.00 2,332,171.82
US TREASURY N/B-0.375%-25/04/30 2,150,000.00 2,100,869.14
US TREASURY N/B-2.125%-25/05/15 4,800,000.00 4,968,937.44
US TREASURY N/B-2.875%-25/05/31 1,150,000.00 1,220,033.16
US TREASURY N/B-0.25%-25/05/31 2,020,000.00 1,962,871.87
US TREASURY N/B-2.75%-25/06/30 1,370,000.00 1,449,095.99
US TREASURY N/B-2.875%-25/07/31 1,440,000.00 1,530,618.62
US TREASURY N/B-0.25%-25/07/31 3,000,000.00 2,908,242.18
US TREASURY N/B-2.0%-25/08/15 5,020,000.00 5,180,208.28
US TREASURY N/B-2.75%-25/08/31 3,000,000.00 3,177,304.50
US TREASURY N/B-3.0%-25/09/30 4,700,000.00 5,027,163.71
US TREASURY N/B-0.25%-25/09/30 320,000.00 309,662.49
US TREASURY N/B-3.0%-25/10/31 1,400,000.00 1,498,929.60
US TREASURY N/B-0.25%-25/10/31 3,800,000.00 3,671,898.42
US TREASURY N/B-2.25%-25/11/15 5,140,000.00 5,356,040.36
US TREASURY N/B-2.875%-25/11/30 1,320,000.00 1,408,429.57
US TREASURY N/B-0.375%-25/11/30 3,420,000.00 3,315,930.46
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US TREASURY N/B-2.625%-25/12/31 2,000,000.00 2,116,484.20
US TREASURY N/B-2.625%-26/01/31 1,850,000.00 1,958,109.37
US TREASURY N/B-0.375%-26/01/31 5,000,000.00 4,837,500.00
US TREASURY N/B-6.0%-26/02/15 1,800,000.00 2,155,429.62
US TREASURY N/B-1.625%-26/02/15 3,310,000.00 3,368,571.44
US TREASURY N/B-2.5%-26/02/28 1,790,000.00 1,886,282.31
US TREASURY N/B-0.5%-26/02/28 3,650,000.00 3,546,773.43
US TREASURY N/B-2.25%-26/03/31 2,070,000.00 2,161,290.10
US TREASURY N/B-0.75%-26/03/31 2,400,000.00 2,355,000.00
US TREASURY N/B-2.375%-26/04/30 6,100,000.00 6,405,952.82
US TREASURY N/B-0.75%-26/04/30 2,740,000.00 2,686,912.50
US TREASURY N/B-1.625%-26/05/15 4,840,000.00 4,926,023.25
US TREASURY N/B-2.125%-26/05/31 2,740,000.00 2,850,135.12
US TREASURY N/B-0.75%-26/05/31 2,800,000.00 2,744,656.26
US TREASURY N/B-1.875%-26/06/30 2,000,000.00 2,058,828.00
US TREASURY N/B-1.875%-26/07/31 2,960,000.00 3,048,106.17
US TREASURY N/B-0.625%-26/07/31 3,260,000.00 3,172,005.45
US TREASURY N/B-1.5%-26/08/15 4,000,000.00 4,050,468.40
US TREASURY N/B-0.75%-26/08/31 3,000,000.00 2,934,960.93
US TREASURY N/B-1.625%-26/09/30 1,620,000.00 1,649,362.50
US TREASURY N/B-0.875%-26/09/30 3,000,000.00 2,950,312.50
US TREASURY N/B-1.625%-26/10/31 2,450,000.00 2,494,406.25
US TREASURY N/B-2.0%-26/11/15 3,040,000.00 3,150,318.56
US TREASURY N/B-1.625%-26/11/30 2,870,000.00 2,922,018.75
US TREASURY N/B-1.75%-26/12/31 2,000,000.00 2,049,765.60
US TREASURY N/B-1.5%-27/01/31 2,000,000.00 2,025,312.40
US TREASURY N/B-2.25%-27/02/15 360,000.00 377,873.42
US TREASURY N/B-1.125%-27/02/28 1,000,000.00 993,476.56
US TREASURY N/B-0.625%-27/03/31 1,210,000.00 1,170,958.59
US TREASURY N/B-0.5%-27/04/30 1,000,000.00 960,234.38
US TREASURY N/B-2.375%-27/05/15 3,530,000.00 3,733,526.38
US TREASURY N/B-0.5%-27/05/31 1,600,000.00 1,533,750.00
US TREASURY N/B-0.5%-27/06/30 3,300,000.00 3,161,296.87
US TREASURY N/B-0.375%-27/07/31 2,000,000.00 1,901,562.50
US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15 2,960,000.00 3,112,162.35
108/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-0.5%-27/08/31 2,100,000.00 2,007,386.72
US TREASURY N/B-0.375%-27/09/30 4,590,000.00 4,351,714.46
US TREASURY N/B-0.5%-27/10/31 5,000,000.00 4,766,015.60
US TREASURY N/B-6.125%-27/11/15 2,860,000.00 3,648,957.59
US TREASURY N/B-2.25%-27/11/15 3,020,000.00 3,179,375.66
US TREASURY N/B-0.625%-27/11/30 220,000.00 211,122.65
US TREASURY N/B-0.625%-27/12/31 3,960,000.00 3,797,578.13
US TREASURY N/B-0.75%-28/01/31 5,000,000.00 4,825,781.25
US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15 4,000,000.00 4,335,937.20
US TREASURY N/B-1.125%-28/02/29 3,830,000.00 3,783,321.87
US TREASURY N/B-1.25%-28/03/31 3,960,000.00 3,935,559.35
US TREASURY N/B-1.25%-28/04/30 3,370,000.00 3,347,884.37
US TREASURY N/B-2.875%-28/05/15 4,940,000.00 5,399,265.37
US TREASURY N/B-1.25%-28/05/31 4,300,000.00 4,269,093.75
US TREASURY N/B-1.25%-28/06/30 3,300,000.00 3,275,250.00
US TREASURY N/B-1.0%-28/07/31 2,920,000.00 2,850,307.80
US TREASURY N/B-2.875%-28/08/15 4,200,000.00 4,602,937.50
US TREASURY N/B-1.125%-28/08/31 3,900,000.00 3,835,558.58
US TREASURY N/B-1.25%-28/09/30 4,000,000.00 3,964,375.00
US TREASURY N/B-1.375%-28/10/31 4,000,000.00 3,996,250.00
US TREASURY N/B-5.25%-28/11/15 1,070,000.00 1,345,525.00
US TREASURY N/B-3.125%-28/11/15 4,510,000.00 5,031,820.98
US TREASURY N/B-2.625%-29/02/15 1,870,000.00 2,029,242.09
US TREASURY N/B-2.375%-29/05/15 3,880,000.00 4,150,084.08
US TREASURY N/B-1.625%-29/08/15 3,140,000.00 3,197,648.20
US TREASURY N/B-1.75%-29/11/15 2,890,000.00 2,972,692.14
US TREASURY N/B-1.5%-30/02/15 4,340,000.00 4,379,246.18
US TREASURY N/B-6.25%-30/05/15 1,060,000.00 1,471,660.85
US TREASURY N/B-0.625%-30/05/15 4,590,000.00 4,309,041.78
US TREASURY N/B-0.625%-30/08/15 5,090,000.00 4,769,091.38
US TREASURY N/B-0.875%-30/11/15 6,110,000.00 5,841,971.46
US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15 660,000.00 888,808.53
US TREASURY N/B-1.125%-31/02/15 8,400,000.00 8,200,664.05
US TREASURY N/B-1.625%-31/05/15 7,480,000.00 7,623,755.87
US TREASURY N/B-1.25%-31/08/15 4,650,000.00 4,576,617.18
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US TREASURY N/B-1.375%-31/11/15 3,000,000.00 2,982,656.25
US TREASURY N/B-4.5%-36/02/15 800,000.00 1,117,343.68
US TREASURY N/B-5.0%-37/05/15 750,000.00 1,108,154.25
US TREASURY N/B-4.375%-38/02/15 670,000.00 937,319.48
US TREASURY N/B-4.5%-38/05/15 720,000.00 1,022,287.46
US TREASURY N/B-3.5%-39/02/15 800,000.00 1,018,062.48
US TREASURY N/B-4.25%-39/05/15 1,450,000.00 2,015,443.30
US TREASURY N/B-4.5%-39/08/15 1,420,000.00 2,032,263.95
US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15 750,000.00 1,059,492.15
US TREASURY N/B-4.625%-40/02/15 680,000.00 989,771.82
US TREASURY N/B-4.375%-40/05/15 1,590,000.00 2,257,489.31
US TREASURY N/B-1.125%-40/05/15 3,700,000.00 3,284,328.12
US TREASURY N/B-3.875%-40/08/15 1,440,000.00 1,924,424.92
US TREASURY N/B-1.125%-40/08/15 1,700,000.00 1,502,242.19
US TREASURY N/B-4.25%-40/11/15 1,010,000.00 1,413,487.02
US TREASURY N/B-1.375%-40/11/15 3,100,000.00 2,856,722.66
US TREASURY N/B-4.75%-41/02/15 1,500,000.00 2,232,363.15
US TREASURY N/B-1.875%-41/02/15 700,000.00 700,820.26
US TREASURY N/B-4.375%-41/05/15 870,000.00 1,240,395.62
US TREASURY N/B-2.25%-41/05/15 3,000,000.00 3,185,859.30
US TREASURY N/B-3.75%-41/08/15 960,000.00 1,268,474.97
US TREASURY N/B-1.75%-41/08/15 690,000.00 675,553.12
US TREASURY N/B-3.125%-42/02/15 500,000.00 609,511.70
US TREASURY N/B-2.75%-42/08/15 800,000.00 923,187.44
US TREASURY N/B-2.75%-42/11/15 2,000,000.00 2,308,515.60
US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15 1,765,000.00 2,154,196.26
US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15 2,050,000.00 2,412,673.70
US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15 1,950,000.00 2,562,117.09
US TREASURY N/B-3.75%-43/11/15 2,090,000.00 2,799,783.43
US TREASURY N/B-3.625%-44/02/15 1,080,000.00 1,424,081.19
US TREASURY N/B-3.375%-44/05/15 2,200,000.00 2,806,202.96
US TREASURY N/B-3.125%-44/08/15 2,150,000.00 2,646,935.52
US TREASURY N/B-3.0%-44/11/15 2,300,000.00 2,781,831.83
US TREASURY N/B-2.5%-45/02/15 3,300,000.00 3,684,913.98
US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15 1,400,000.00 1,700,343.68
110/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-2.875%-45/08/15 2,390,000.00 2,850,634.97
US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15 2,700,000.00 3,293,577.99
US TREASURY N/B-2.5%-46/02/15 2,800,000.00 3,143,218.68
US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15 2,500,000.00 2,809,375.00
US TREASURY N/B-2.25%-46/08/15 2,150,000.00 2,311,669.89
US TREASURY N/B-2.875%-46/11/15 2,000,000.00 2,406,796.80
US TREASURY N/B-3.0%-47/02/15 2,800,000.00 3,448,156.04
US TREASURY N/B-3.0%-47/05/15 2,680,000.00 3,309,695.21
US TREASURY N/B-2.75%-47/08/15 2,000,000.00 2,369,609.20
US TREASURY N/B-2.75%-47/11/15 2,840,000.00 3,367,951.45
US TREASURY N/B-3.0%-48/02/15 2,750,000.00 3,418,271.45
US TREASURY N/B-3.125%-48/05/15 2,400,000.00 3,054,187.44
US TREASURY N/B-3.0%-48/08/15 4,100,000.00 5,108,984.17
US TREASURY N/B-3.375%-48/11/15 2,950,000.00 3,930,875.00
US TREASURY N/B-3.0%-49/02/15 3,300,000.00 4,133,765.46
US TREASURY N/B-2.875%-49/05/15 3,000,000.00 3,682,734.30
US TREASURY N/B-2.25%-49/08/15 2,950,000.00 3,220,454.82
US TREASURY N/B-2.375%-49/11/15 3,100,000.00 3,476,117.11
US TREASURY N/B-2.0%-50/02/15 3,700,000.00 3,837,304.41
US TREASURY N/B-1.25%-50/05/15 2,450,000.00 2,126,044.92
US TREASURY N/B-1.375%-50/08/15 2,570,000.00 2,300,902.93
US TREASURY N/B-1.625%-50/11/15 3,000,000.00 2,853,281.25
US TREASURY N/B-1.875%-51/02/15 4,750,000.00 4,795,737.27
US TREASURY N/B-2.375%-51/05/15 4,100,000.00 4,620,187.50
US TREASURY N/B-2.0%-51/08/15 2,000,000.00 2,081,406.20
628,090,000.00 656,643,736.57
米ドル小計
(74,726,057,221)
加ドル 国債証券 CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-23/02/01 770,000.00 765,785.79
CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-23/03/01 2,210,000.00 2,236,199.55
CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-23/05/01 740,000.00 734,268.70
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-23/06/01 1,020,000.00 1,029,860.34
CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-23/08/01 810,000.00 801,722.61
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-23/09/01 1,470,000.00 1,497,453.72
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-23/11/01 500,000.00 495,896.50
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-24/03/01 790,000.00 811,332.37
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-24/04/01 950,000.00 933,466.20
CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-24/06/01 1,120,000.00 1,159,271.68
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-24/09/01 795,000.00 804,138.52
CANADIAN GOVERNMENT-0.75%-24/10/01 220,000.00 217,807.48
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-25/03/01 610,000.00 611,933.09
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-25/06/01 950,000.00 985,702.90
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-25/09/01 2,165,000.00 2,111,418.41
CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-26/03/01 995,000.00 955,079.60
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-26/06/01 770,000.00 779,019.01
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-26/09/01 1,440,000.00 1,421,676.00
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-27/06/01 650,000.00 640,983.85
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-28/06/01 707,000.00 738,244.45
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01 720,000.00 946,491.84
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-29/06/01 574,000.00 612,474.64
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-30/06/01 2,198,000.00 2,179,785.17
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-30/12/01 1,005,000.00 929,129.53
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/01 620,000.00 623,846.48
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-33/06/01 785,000.00 1,128,200.43
CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01 600,000.00 870,979.80
CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01 740,000.00 1,015,134.22
CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01 990,000.00 1,324,096.29
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-48/12/01 945,000.00 1,141,334.14
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-51/12/01 2,703,000.00 2,834,563.11
CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-53/12/01 370,000.00 363,632.67
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-64/12/01 335,000.00 421,291.64
32,267,000.00 34,122,220.73
加ドル小計
(3,021,181,423)
メキシコ 国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT-6.75%- 12,100,000.00 12,131,460.00
ペソ
23/03/09
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-23/12/07 16,200,000.00 16,525,620.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-24/09/05 17,900,000.00 18,327,921.87
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 16,700,000.00 18,033,390.62
24/12/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-5.75%- 24,250,000.00 23,113,281.25
26/03/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03 20,600,000.00 20,889,687.50
112/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31 19,870,000.00 21,276,423.43
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 16,900,000.00 17,367,390.62
31/05/29
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 5,300,000.00 5,437,468.75
34/11/23
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 5,100,000.00 6,227,578.12
36/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18 14,150,000.00 15,107,335.93
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 12,500,000.00 12,371,093.75
42/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-47/11/07 13,570,000.00 13,709,940.62
195,140,000.00 200,518,592.46
メキシコペソ小計
(1,075,521,574)
ユーロ 国債証券 BELGIUM KINGDOM-0.65%-71/06/22 270,000.00 248,782.24
BELGIUM KINGDOM-2.25%-23/06/22 855,000.00 893,393.77
BELGIUM KINGDOM-0.2%-23/10/22 615,000.00 625,212.69
BELGIUM KINGDOM-2.6%-24/06/22 975,000.00 1,056,502.20
BELGIUM KINGDOM-0.5%-24/10/22 840,000.00 868,481.88
BELGIUM KINGDOM-0.8%-25/06/22 1,265,000.00 1,327,680.75
BELGIUM KINGDOM-4.5%-26/03/28 670,000.00 818,263.63
BELGIUM KINGDOM-1.0%-26/06/22 1,132,000.00 1,210,398.92
BELGIUM KINGDOM-0.8%-27/06/22 930,000.00 994,815.42
BELGIUM KINGDOM-0.0%-27/10/22 495,000.00 507,263.13
BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28 1,320,000.00 1,823,502.12
BELGIUM KINGDOM-0.8%-28/06/22 965,000.00 1,039,846.36
BELGIUM KINGDOM-0.9%-29/06/22 1,120,000.00 1,220,278.08
BELGIUM KINGDOM-0.1%-30/06/22 800,000.00 820,131.68
BELGIUM KINGDOM-1.0%-31/06/22 1,000,000.00 1,106,340.00
BELGIUM KINGDOM-0.0%-31/10/22 390,000.00 391,107.99
BELGIUM KINGDOM-4.0%-32/03/28 660,000.00 939,748.26
BELGIUM KINGDOM-1.25%-33/04/22 805,000.00 922,232.15
BELGIUM KINGDOM-3.0%-34/06/22 543,000.00 739,390.06
BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28 1,305,000.00 2,145,254.26
BELGIUM KINGDOM-1.45%-37/06/22 425,000.00 500,349.95
BELGIUM KINGDOM-1.9%-38/06/22 535,000.00 673,864.60
BELGIUM KINGDOM-0.4%-40/06/22 330,000.00 329,030.79
BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28 1,187,000.00 2,033,543.47
113/288
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22 665,000.00 1,145,293.59
BELGIUM KINGDOM-1.6%-47/06/22 770,000.00 955,887.24
BELGIUM KINGDOM-1.7%-50/06/22 720,000.00 921,097.85
BELGIUM KINGDOM-2.25%-57/06/22 412,000.00 610,878.98
BELGIUM KINGDOM-2.15%-66/06/22 486,000.00 737,839.36
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 555,000.00 534,972.82
71/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.4%- 1,425,000.00 1,522,186.42
23/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 1,313,000.00 1,323,196.23
23/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.35%- 1,290,000.00 1,308,981.06
23/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.4%- 1,495,000.00 1,636,262.84
23/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.8%- 1,185,000.00 1,320,976.38
24/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.8%- 1,340,000.00 1,478,771.74
24/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 1,000,000.00 1,011,025.00
24/05/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.25%- 1,180,000.00 1,202,348.02
24/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.75%- 1,520,000.00 1,663,205.28
24/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 1,430,000.00 1,449,569.55
25/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.6%- 1,450,000.00 1,550,156.57
25/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.65%- 1,490,000.00 1,764,623.39
25/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.15%- 1,575,000.00 1,730,491.87
25/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 1,270,000.00 1,285,522.17
26/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 1,335,000.00 1,466,898.00
26/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.9%- 1,490,000.00 1,919,963.34
26/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.3%- 1,720,000.00 1,853,035.12
26/10/31
114/288
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.5%- 1,475,000.00 1,611,052.52
27/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.8%- 1,315,000.00 1,383,360.27
27/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 1,600,000.00 1,747,507.36
27/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 910,000.00 912,818.27
28/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 1,470,000.00 1,606,514.49
28/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 1,475,000.00 1,617,426.00
28/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 1,155,000.00 1,567,352.32
28/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%- 1,745,000.00 2,502,066.67
29/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 1,345,000.00 1,485,418.00
29/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.6%- 1,470,000.00 1,530,763.92
29/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.5%- 1,420,000.00 1,463,608.20
30/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 1,430,000.00 1,650,189.97
30/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.25%- 1,660,000.00 1,813,930.80
30/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.1%- 1,455,000.00 1,433,892.31
31/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.5%- 810,000.00 823,386.06
31/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.75%- 1,500,000.00 2,354,712.00
32/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%- 1,370,000.00 1,666,406.35
33/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.85%- 1,415,000.00 1,649,267.40
35/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%- 1,400,000.00 2,132,783.80
37/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.85%- 670,000.00 681,381.29
37/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.9%- 1,260,000.00 2,178,828.54
40/07/30
115/288
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.2%- 1,000,000.00 1,061,699.00
40/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%- 1,300,000.00 2,228,517.20
41/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.0%- 300,000.00 307,922.10
42/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 990,000.00 1,868,030.01
44/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.9%- 1,170,000.00 1,675,019.97
46/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%- 985,000.00 1,377,359.97
48/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.0%- 1,170,000.00 1,147,090.23
50/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%- 848,000.00 1,388,124.27
66/07/30
BUNDESOBLIGATION-0.0%-23/04/14 1,750,000.00 1,766,796.50
BUNDESOBLIGATION-0.0%-23/10/13 1,105,000.00 1,120,231.32
BUNDESOBLIGATION-0.0%-24/04/05 1,300,000.00 1,322,216.09
BUNDESOBLIGATION-0.0%-24/10/18 1,360,000.00 1,388,188.72
BUNDESOBLIGATION-0.0%-25/04/11 1,550,000.00 1,585,712.00
BUNDESOBLIGATION-0.0%-25/10/10 865,000.00 887,157.84
BUNDESOBLIGATION-0.0%-26/04/10 1,600,000.00 1,644,120.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,900,000.00 1,949,504.50
23/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,720,000.00 1,774,632.36
23/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%- 1,850,000.00 1,934,999.17
23/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 790,000.00 905,669.43
24/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.75%- 1,230,000.00 1,297,147.66
24/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,875,000.00 1,976,932.50
24/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 1,830,000.00 1,914,990.69
24/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,770,000.00 1,838,525.55
25/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 1,740,000.00 1,847,615.52
25/08/15
116/288
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 2,685,000.00 2,813,861.20
26/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 2,320,000.00 2,388,558.32
26/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 2,125,000.00 2,218,699.75
27/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.5%- 910,000.00 1,279,353.53
27/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 2,090,000.00 2,219,345.92
27/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,150,000.00 1,189,134.50
27/11/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.625%- 1,150,000.00 1,596,086.38
28/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,845,000.00 1,967,480.32
28/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 970,000.00 1,318,024.36
28/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 1,670,000.00 1,759,435.18
28/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,080,000.00 1,118,550.70
28/11/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 1,975,000.00 2,086,004.87
29/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,830,000.00 1,900,272.00
29/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 1,230,000.00 1,921,517.31
30/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,410,000.00 1,466,027.76
30/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,700,000.00 1,767,938.80
30/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 420,000.00 439,176.36
30/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%- 1,110,000.00 1,731,391.32
31/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 2,420,000.00 2,513,295.84
31/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 160,000.00 165,826.56
31/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 400,000.00 415,840.00
31/08/15
117/288
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,475,000.00 2,454,149.25
34/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,200,000.00 1,237,312.80
35/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,000,000.00 1,028,885.60
36/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%- 1,790,000.00 2,983,203.26
37/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%- 1,235,000.00 2,244,743.41
39/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,680,000.00 3,291,353.52
40/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 955,000.00 1,658,743.32
42/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 2,325,000.00 3,788,441.02
44/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 2,592,000.00 4,343,023.52
46/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.25%- 2,040,000.00 2,793,453.60
48/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,330,000.00 1,364,548.08
50/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 360,000.00 373,672.44
50/08/15
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-0.0%-22/12/15 650,000.00 654,457.70
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-0.0%-23/09/15 1,315,000.00 1,331,248.92
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%- 300,000.00 297,732.42
72/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.05%- 600,000.00 603,813.00
23/01/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 910,000.00 926,058.77
23/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,200,000.00 1,221,832.32
23/03/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,025,000.00 1,096,295.20
23/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.6%- 1,000,000.00 1,016,924.70
23/06/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,700,000.00 1,844,959.00
23/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.3%- 990,000.00 1,002,593.79
23/08/15
118/288
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 1,310,000.00 1,377,533.12
23/10/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.65%- 1,160,000.00 1,182,710.48
23/10/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-9.0%- 860,000.00 1,011,646.29
23/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 1,110,000.00 1,117,107.33
24/01/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,650,000.00 1,825,480.80
24/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 1,360,000.00 1,367,548.00
24/04/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.85%- 1,075,000.00 1,129,677.72
24/05/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.75%- 1,360,000.00 1,427,851.76
24/07/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 200,000.00 200,833.60
24/08/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 1,450,000.00 1,605,650.39
24/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 1,260,000.00 1,318,945.32
24/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 1,080,000.00 1,164,750.84
24/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.35%- 1,485,000.00 1,506,554.77
25/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,540,000.00 1,792,955.78
25/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 765,000.00 804,640.77
25/05/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%- 1,300,000.00 1,370,254.60
25/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.85%- 1,000,000.00 1,066,744.00
25/07/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 1,300,000.00 1,427,162.75
25/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 1,480,000.00 1,596,208.12
25/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.5%- 1,150,000.00 1,170,182.50
26/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,730,000.00 2,053,629.37
26/03/01
119/288
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 1,220,000.00 1,213,886.51
26/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.6%- 1,230,000.00 1,311,087.75
26/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.1%- 1,220,000.00 1,329,873.20
26/07/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%- 720,000.00 969,141.60
26/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.25%- 1,565,000.00 1,647,632.00
26/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.85%- 1,180,000.00 1,216,858.48
27/01/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.2%- 1,160,000.00 1,281,594.68
27/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.05%- 1,395,000.00 1,530,077.85
27/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,145,000.00 1,184,517.38
27/09/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%- 1,960,000.00 2,662,072.00
27/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 1,785,000.00 1,960,233.45
28/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.25%- 1,230,000.00 1,216,394.55
28/03/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.5%- 660,000.00 660,828.96
28/07/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,330,000.00 1,706,636.05
28/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 1,255,000.00 1,454,178.54
28/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.0%- 1,380,000.00 1,629,252.84
29/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%- 2,050,000.00 2,790,544.05
29/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 1,740,000.00 2,137,215.90
30/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.35%- 1,330,000.00 1,400,446.11
30/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,167,000.00 1,186,371.03
30/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 1,452,000.00 1,558,973.19
30/12/01
120/288
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.9%- 1,375,000.00 1,382,521.25
31/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%- 2,125,000.00 3,130,290.75
31/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.6%- 1,245,000.00 1,213,349.24
31/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 780,000.00 781,786.98
31/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 1,610,000.00 1,724,116.80
32/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%- 1,575,000.00 2,371,014.45
33/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 1,140,000.00 1,314,315.12
33/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,580,000.00 2,304,651.20
34/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.35%- 1,050,000.00 1,327,457.25
35/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 900,000.00 928,756.80
36/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.25%- 1,100,000.00 1,250,089.50
36/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 2,205,000.00 3,031,233.34
37/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.95%- 1,200,000.00 1,489,959.60
38/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,600,000.00 2,501,467.20
39/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.1%- 610,000.00 772,502.78
40/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,520,000.00 2,414,796.64
40/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.8%- 830,000.00 872,189.73
41/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,345,000.00 2,163,341.04
44/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%- 440,000.00 433,366.12
45/04/30
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%- 1,120,000.00 1,485,296.96
46/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.7%- 1,270,000.00 1,543,051.27
47/03/01
121/288
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%- 1,135,000.00 1,562,242.37
48/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%- 850,000.00 1,252,475.00
49/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 1,060,000.00 1,227,877.50
50/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.7%- 850,000.00 841,506.80
51/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 680,000.00 801,411.28
67/03/01
FINNISH GOVERNMENT-1.5%-23/04/15 330,000.00 340,061.04
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-23/09/15 370,000.00 374,301.99
FINNISH GOVERNMENT-2.0%-24/04/15 323,000.00 343,747.58
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-24/09/15 285,000.00 290,255.68
FINNISH GOVERNMENT-4.0%-25/07/04 425,000.00 496,105.05
FINNISH GOVERNMENT-0.875%-25/09/15 320,000.00 337,891.84
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-26/04/15 535,000.00 559,872.15
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-26/09/15 100,000.00 102,334.10
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-27/09/15 400,000.00 421,910.80
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04 380,000.00 459,747.94
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-28/09/15 270,000.00 285,650.55
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-29/09/15 460,000.00 488,495.62
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-30/09/15 112,000.00 113,872.52
FINNISH GOVERNMENT-0.75%-31/04/15 525,000.00 570,609.37
FINNISH GOVERNMENT-1.125%-34/04/15 365,000.00 416,206.21
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-36/04/15 400,000.00 401,337.20
FINNISH GOVERNMENT-0.25%-40/09/15 220,000.00 223,863.08
FINNISH GOVERNMENT-2.625%-42/07/04 342,000.00 516,757.89
FINNISH GOVERNMENT-1.375%-47/04/15 260,000.00 338,443.30
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-52/04/15 250,000.00 240,776.75
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-72/05/25 515,000.00 452,027.79
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-23/03/25 2,490,000.00 2,510,723.77
FRANCE (GOVT OF)-8.5%-23/04/25 960,000.00 1,080,177.60
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-23/05/25 3,160,000.00 3,270,075.44
FRANCE (GOVT OF)-4.25%-23/10/25 3,630,000.00 3,965,524.53
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-24/02/25 1,140,000.00 1,156,222.20
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-24/03/25 2,390,000.00 2,425,611.00
122/288
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-24/05/25 2,824,000.00 3,025,771.97
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-24/11/25 2,758,000.00 2,951,244.78
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-25/03/25 2,635,000.00 2,682,887.42
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25/05/25 2,610,000.00 2,705,724.36
FRANCE (GOVT OF)-6.0%-25/10/25 2,550,000.00 3,206,900.40
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-25/11/25 2,770,000.00 2,937,094.71
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-26/02/25 1,800,000.00 1,836,747.00
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-26/04/25 3,070,000.00 3,610,402.89
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-26/05/25 2,350,000.00 2,452,269.40
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-26/11/25 3,010,000.00 3,114,347.67
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-27/02/25 360,000.00 367,358.40
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-27/05/25 2,615,000.00 2,818,253.49
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25 3,350,000.00 3,979,759.80
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/05/25 3,250,000.00 3,480,191.00
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25 3,030,000.00 3,253,674.60
FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25 2,745,000.00 3,930,831.76
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-29/05/25 2,780,000.00 2,936,438.94
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-29/11/25 2,780,000.00 2,825,010.98
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/25 3,275,000.00 4,030,064.35
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-30/11/25 3,049,000.00 3,080,026.31
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-31/05/25 3,490,000.00 4,017,150.54
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-31/11/25 2,165,000.00 2,169,555.16
FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25 2,540,000.00 4,145,412.08
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-34/05/25 2,745,000.00 3,122,415.54
FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25 1,735,000.00 2,802,875.15
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25 2,755,000.00 3,156,800.22
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-38/10/25 1,810,000.00 2,937,315.06
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-39/06/25 2,060,000.00 2,588,849.38
FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25 3,035,000.00 5,400,236.20
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-44/06/25 960,000.00 970,490.88
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25 1,630,000.00 2,642,526.66
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-48/05/25 1,830,000.00 2,498,275.74
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-50/05/25 2,160,000.00 2,681,182.08
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-52/05/25 2,370,000.00 2,449,489.80
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25 1,300,000.00 2,618,328.70
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-60/04/25 1,140,000.00 2,423,482.68
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-66/05/25 825,000.00 1,137,623.85
IRISH TREASURY-3.9%-23/03/20 440,000.00 465,172.40
IRISH TREASURY-3.4%-24/03/18 500,000.00 546,022.50
IRISH TREASURY-5.4%-25/03/13 760,000.00 907,769.84
IRISH TREASURY-1.0%-26/05/15 775,000.00 825,265.72
IRISH TREASURY-0.2%-27/05/15 490,000.00 504,290.36
IRISH TREASURY-0.9%-28/05/15 520,000.00 559,460.20
IRISH TREASURY-1.1%-29/05/15 700,000.00 765,995.30
IRISH TREASURY-2.4%-30/05/15 651,000.00 791,329.56
IRISH TREASURY-0.2%-30/10/18 177,000.00 181,176.88
IRISH TREASURY-1.35%-31/03/18 575,000.00 651,134.60
IRISH TREASURY-0.0%-31/10/18 555,000.00 553,344.43
IRISH TREASURY-1.3%-33/05/15 355,000.00 401,713.74
IRISH TREASURY-0.4%-35/05/15 310,000.00 315,598.47
IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15 390,000.00 470,905.50
IRISH TREASURY-0.55%-41/04/22 250,000.00 254,268.75
IRISH TREASURY-2.0%-45/02/18 589,000.00 787,292.74
IRISH TREASURY-1.5%-50/05/15 519,000.00 633,891.03
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-23/01/15 355,000.00 372,597.91
NETHERLANDS GOVERNMENT-7.5%-23/01/15 525,000.00 572,343.45
NETHERLANDS GOVERNMENT-1.75%-23/07/15 1,070,000.00 1,112,727.24
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-24/01/15 980,000.00 993,797.42
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-24/07/15 1,044,000.00 1,116,470.30
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-25/07/15 1,305,000.00 1,344,478.86
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-26/07/15 1,240,000.00 1,302,244.27
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-27/01/15 968,000.00 993,662.63
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-27/07/15 1,025,000.00 1,098,451.50
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15 825,000.00 1,131,189.67
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-28/07/15 961,000.00 1,038,582.49
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-29/01/15 280,000.00 287,351.68
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-29/07/15 765,000.00 801,472.90
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-30/07/15 875,000.00 898,402.75
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-31/07/15 580,000.00 593,111.48
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/01/15 1,025,000.00 1,334,755.00
124/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15 1,150,000.00 1,872,149.40
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-38/01/15 100,000.00 100,690.60
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-40/01/15 1,073,000.00 1,189,296.03
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15 1,240,000.00 2,199,368.16
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-47/01/15 1,279,000.00 2,178,805.90
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-52/01/15 685,000.00 674,194.12
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-86/11/02 173,000.00 248,269.49
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/20 403,000.00 712,620.06
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.85%-99/99/99 192,000.00 196,570.42
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-23/04/20 430,000.00 433,811.95
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-23/07/15 570,000.00 576,270.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.75%-23/10/20 895,000.00 935,662.53
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-24/07/15 555,000.00 564,185.25
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.65%-24/10/21 855,000.00 912,203.77
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-25/04/20 200,000.00 203,638.52
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.2%-25/10/20 710,000.00 758,861.49
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.85%-26/03/15 600,000.00 740,436.60
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-26/10/20 1,003,000.00 1,063,657.42
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-27/04/20 685,000.00 720,018.29
REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15 680,000.00 940,527.72
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-28/02/20 660,000.00 706,591.83
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-29/02/20 640,000.00 676,556.80
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-30/02/20 740,000.00 752,081.24
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-31/02/20 665,000.00 672,300.68
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23 610,000.00 792,524.20
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.25%-36/10/20 215,000.00 217,400.47
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15 980,000.00 1,588,609.40
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-40/10/20 260,000.00 248,545.72
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20 464,000.00 767,341.62
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-47/02/20 503,000.00 651,535.39
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-51/03/20 335,000.00 369,888.91
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.8%-62/01/26 282,000.00 624,168.92
401,541,000.00 474,234,351.79
ユーロ小計
(60,811,070,930)
英ポンド 国債証券 UK TREASURY-1.625%-71/10/22 650,000.00 932,885.20
125/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY-0.125%-23/01/31 1,710,000.00 1,708,013.90
UK TREASURY-2.25%-23/09/07 1,310,000.00 1,353,311.74
UK TREASURY-0.125%-24/01/31 1,530,000.00 1,520,299.80
UK TREASURY-1.0%-24/04/22 1,130,000.00 1,147,279.96
UK TREASURY-2.75%-24/09/07 875,000.00 930,431.42
UK TREASURY-5.0%-25/03/07 1,205,000.00 1,380,437.39
UK TREASURY-0.625%-25/06/07 813,000.00 819,495.87
UK TREASURY-0.125%-26/01/30 1,010,000.00 996,286.22
UK TREASURY-1.5%-26/07/22 820,000.00 858,658.08
UK TREASURY-1.25%-27/07/22 1,200,000.00 1,249,608.00
UK TREASURY-4.25%-27/12/07 910,000.00 1,108,161.60
UK TREASURY-0.125%-28/01/31 845,000.00 824,643.61
UK TREASURY-1.625%-28/10/22 890,000.00 955,237.00
UK TREASURY-6.0%-28/12/07 710,000.00 974,684.45
UK TREASURY-0.875%-29/10/22 856,000.00 874,401.26
UK TREASURY-0.375%-30/10/22 1,220,000.00 1,190,891.28
UK TREASURY-4.75%-30/12/07 1,075,000.00 1,459,695.20
UK TREASURY-0.25%-31/07/31 1,330,000.00 1,271,955.05
UK TREASURY-4.25%-32/06/07 1,370,000.00 1,854,160.74
UK TREASURY-0.875%-33/07/31 120,000.00 121,314.00
UK TREASURY-4.5%-34/09/07 949,000.00 1,369,841.64
UK TREASURY-0.625%-35/07/31 1,057,000.00 1,017,626.75
UK TREASURY-4.25%-36/03/07 1,170,000.00 1,698,957.00
UK TREASURY-1.75%-37/09/07 1,435,000.00 1,606,195.50
UK TREASURY-4.75%-38/12/07 1,010,000.00 1,625,968.70
UK TREASURY-4.25%-39/09/07 970,000.00 1,500,774.30
UK TREASURY-4.25%-40/12/07 935,000.00 1,474,925.10
UK TREASURY-1.25%-41/10/22 595,000.00 626,813.46
UK TREASURY-4.5%-42/12/07 1,410,000.00 2,371,628.46
UK TREASURY-3.25%-44/01/22 1,435,000.00 2,092,495.47
UK TREASURY-3.5%-45/01/22 1,450,000.00 2,218,137.50
UK TREASURY-0.875%-46/01/31 435,000.00 427,496.25
UK TREASURY-4.25%-46/12/07 1,275,000.00 2,211,607.86
UK TREASURY-1.5%-47/07/22 1,460,000.00 1,650,340.20
UK TREASURY-1.75%-49/01/22 675,000.00 811,858.95
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY-4.25%-49/12/07 895,000.00 1,635,308.20
UK TREASURY-0.625%-50/10/22 540,000.00 506,536.20
UK TREASURY-3.75%-52/07/22 1,107,000.00 1,959,643.28
UK TREASURY-1.625%-54/10/22 635,000.00 774,924.28
UK TREASURY-4.25%-55/12/07 1,062,000.00 2,132,759.37
UK TREASURY-1.75%-57/07/22 1,075,000.00 1,386,028.89
UK TREASURY-4.0%-60/01/22 826,000.00 1,711,059.00
UK TREASURY-0.5%-61/10/22 830,000.00 768,431.59
UK TREASURY-3.5%-68/07/22 980,000.00 2,075,003.00
UNITED KINGDOM GILT-0.75%-23/07/22 1,405,000.00 1,415,692.05
UNITED KINGDOM GILT-2.0%-25/09/07 885,000.00 935,659.17
UNITED KINGDOM GILT-2.5%-65/07/22 1,107,000.00 1,856,494.35
49,187,000.00 63,394,058.29
英ポンド小計
(9,546,511,237)
スウェー 国債証券 SWEDISH GOVERNMENT-1.5%-23/11/13 6,500,000.00 6,716,881.60
デンク
SWEDISH GOVERNMENT-2.5%-25/05/12 5,220,000.00 5,695,834.84
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT-1.0%-26/11/12 5,200,000.00 5,465,772.00
SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-28/05/12 3,950,000.00 4,138,020.00
SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-29/11/12 4,400,000.00 4,644,970.00
SWEDISH GOVERNMENT-0.125%-31/05/12 2,600,000.00 2,597,716.83
SWEDISH GOVERNMENT-2.25%-32/06/01 1,800,000.00 2,195,019.00
SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30 3,185,000.00 4,872,997.76
32,855,000.00 36,327,212.03
スウェーデンクローナ小計
(452,273,789)
ノル 国債証券 NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-23/05/24 5,520,000.00 5,601,795.36
ウェーク
NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-24/03/14 4,340,000.00 4,517,766.40
ローネ
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-25/03/13 3,390,000.00 3,442,036.50
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.5%-26/02/19 2,750,000.00 2,769,140.00
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-27/02/17 2,640,000.00 2,690,212.80
NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-28/04/26 2,740,000.00 2,840,284.00
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-29/09/06 2,770,000.00 2,833,987.00
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.375%-30/08/19 3,550,000.00 3,529,765.00
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.25%-31/09/17 2,040,000.00 2,004,504.00
29,740,000.00 30,229,491.06
ノルウェークローネ小計
(377,868,638)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
デンマー 国債証券 KINGDOM OF DENMARK-1.5%-23/11/15 3,340,000.00 3,476,819.76
ククロー
KINGDOM OF DENMARK-0.0%-24/11/15 1,260,000.00 1,279,945.80
ネ
KINGDOM OF DENMARK-1.75%-25/11/15 4,610,000.00 5,015,062.26
KINGDOM OF DENMARK-0.5%-27/11/15 4,510,000.00 4,739,085.45
KINGDOM OF DENMARK-0.5%-29/11/15 2,830,000.00 2,997,988.80
KINGDOM OF DENMARK-0.0%-31/11/15 1,150,000.00 1,162,855.96
KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15 11,080,000.00 20,235,762.99
KINGDOM OF DENMARK-0.25%-52/11/15 1,300,000.00 1,350,843.00
30,080,000.00 40,258,364.02
デンマーククローネ小計
(694,054,195)
ポーラン 国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-23/01/25 2,100,000.00 2,093,091.00
ドズロチ
POLAND GOVERNMENT BOND-0.0%-23/04/25 1,330,000.00 1,279,792.50
POLAND GOVERNMENT BOND-4.0%-23/10/25 1,750,000.00 1,787,100.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-24/04/25 2,110,000.00 2,088,414.70
POLAND GOVERNMENT BOND-2.25%-24/10/25 2,130,000.00 2,086,697.10
POLAND GOVERNMENT BOND-0.75%-25/04/25 1,440,000.00 1,334,592.00
POLAND GOVERNMENT BOND-3.25%-25/07/25 2,690,000.00 2,695,433.80
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-26/07/25 3,090,000.00 2,989,853.10
POLAND GOVERNMENT BOND-0.25%-26/10/25 1,750,000.00 1,514,607.50
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25 2,160,000.00 2,070,230.40
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-28/04/25 2,260,000.00 2,194,821.60
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-29/04/25 555,000.00 647,601.69
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-29/10/25 2,965,000.00 2,862,974.35
POLAND GOVERNMENT BOND-1.25%-30/10/25 2,125,000.00 1,812,837.50
28,455,000.00 27,458,047.24
ポーランドズロチ小計
(760,272,141)
豪ドル 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.5%-23/04/21 1,350,000.00 1,443,824.32
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-24/04/21 755,000.00 792,572.95
AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.25%-24/11/21 1,535,000.00 1,508,021.83
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-25/04/21 1,220,000.00 1,308,689.12
AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.25%-25/11/21 1,110,000.00 1,071,106.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-26/04/21 1,280,000.00 1,444,977.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.5%-26/09/21 1,140,000.00 1,100,220.93
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21 1,270,000.00 1,496,321.36
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-27/11/21 1,160,000.00 1,252,299.46
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-28/05/21 950,000.00 1,000,971.96
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-28/11/21 840,000.00 914,528.83
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21 1,130,000.00 1,273,439.26
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-29/11/21 1,090,000.00 1,194,592.69
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.5%-30/05/21 1,650,000.00 1,781,865.52
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-30/12/21 1,700,000.00 1,625,062.42
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/21 1,548,000.00 1,543,276.97
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-31/11/21 1,920,000.00 1,823,914.84
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.25%-32/05/21 1,480,000.00 1,435,079.91
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-32/11/21 790,000.00 802,641.42
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-33/04/21 1,035,000.00 1,347,665.94
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-35/06/21 530,000.00 593,572.06
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21 750,000.00 935,719.87
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-39/06/21 662,000.00 780,269.47
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-41/05/21 890,000.00 975,482.27
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21 870,000.00 996,175.83
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-51/06/21 1,020,000.00 910,753.68
29,675,000.00 31,353,047.11
豪ドル小計
(2,537,088,572)
シンガ 国債証券 SINGAPORE GOVERNMENT-1.75%-23/02/01 630,000.00 637,875.00
ポールド
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-23/07/01 545,000.00 561,786.00
ル
SINGAPORE GOVERNMENT-2.0%-24/02/01 360,000.00 368,703.00
SINGAPORE GOVERNMENT-3.0%-24/09/01 540,000.00 569,484.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-25/06/01 410,000.00 427,630.00
SINGAPORE GOVERNMENT-0.5%-25/11/01 349,000.00 340,065.60
SINGAPORE GOVERNMENT-2.125%-26/06/01 470,000.00 487,249.00
SINGAPORE GOVERNMENT-3.5%-27/03/01 475,000.00 524,542.50
SINGAPORE GOVERNMENT-2.625%-28/05/01 290,000.00 309,720.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-29/07/01 500,000.00 544,500.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-30/09/01 540,000.00 592,380.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.625%-31/07/01 210,000.00 210,184.94
SINGAPORE GOVERNMENT-3.375%-33/09/01 405,000.00 470,610.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.25%-36/08/01 501,000.00 523,955.82
SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-39/07/01 220,000.00 234,960.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01 372,000.00 421,509.48
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-46/03/01 439,000.00 501,338.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.875%-50/03/01 432,000.00 419,472.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.875%-51/10/01 150,000.00 147,048.75
7,838,000.00 8,293,014.09
シンガポールドル小計
(689,066,540)
マレーシ 国債証券 MALAYSIA GOVERNMENT-3.757%-23/04/20 630,000.00 642,789.00
アリン
MALAYSIA GOVERNMENT-3.8%-23/08/17 700,000.00 717,465.00
ギット
MALAYSIA GOVERNMENT-3.478%-24/06/14 775,000.00 788,058.75
MALAYSIA GOVERNMENT-4.059%-24/09/30 830,000.00 857,971.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.882%-25/03/14 520,000.00 536,493.77
MALAYSIA GOVERNMENT-3.955%-25/09/15 1,650,000.00 1,707,750.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.906%-26/07/15 780,000.00 805,701.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.9%-26/11/30 950,000.00 982,359.37
MALAYSIA GOVERNMENT-3.899%-27/11/16 1,100,000.00 1,136,850.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.885%-29/08/15 1,320,000.00 1,350,360.00
MALAYSIA GOVERNMENT-2.632%-31/04/15 885,000.00 819,454.68
MALAYSIA GOVERNMENT-4.642%-33/11/07 700,000.00 753,863.04
MALAYSIA GOVERNMENT-3.828%-34/07/05 1,100,000.00 1,093,950.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.254%-35/05/31 850,000.00 885,328.12
MALAYSIA GOVERNMENT-4.762%-37/04/07 890,000.00 964,259.37
MALAYSIA GOVERNMENT-4.893%-38/06/08 590,000.00 644,900.44
MALAYSIA GOVERNMENT-3.757%-40/05/22 1,270,000.00 1,213,643.75
MALAYSIA GOVERNMENT-4.935%-43/09/30 570,000.00 623,377.82
MALAYSIA GOVERNMENT-4.736%-46/03/15 720,000.00 761,338.08
MALAYSIA GOVERNMENT-4.921%-48/07/06 790,000.00 857,826.63
MALAYSIA GOVERNMENT-4.065%-50/06/15 1,010,000.00 986,643.75
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.48%-23/03/15 1,130,000.00 1,148,249.50
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.181%-24/07/15 940,000.00 972,712.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.392%-26/04/15 920,000.00 970,188.20
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.892%-27/03/15 450,000.00 464,886.58
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.502%-27/05/31 950,000.00 961,875.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.733%-28/06/15 1,220,000.00 1,239,520.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.498%-30/04/15 910,000.00 966,973.28
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.232%-31/06/30 1,035,000.00 1,083,149.75
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.844%-33/04/15 980,000.00 988,400.46
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
27,165,000.00 27,926,338.34
マレーシアリンギット小計
(750,263,420)
中国元 国債証券 CHINA GOVERNMENT BOND-2.36%-23/07/02 3,000,000.00 2,995,146.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.29%-23/10/18 3,000,000.00 3,046,564.50
CHINA GOVERNMENT BOND-2.88%-23/11/05 3,000,000.00 3,022,552.50
CHINA GOVERNMENT BOND-2.47%-24/09/02 2,000,000.00 1,995,990.40
CHINA GOVERNMENT BOND-2.94%-24/10/17 2,000,000.00 2,020,823.00
CHINA GOVERNMENT BOND-1.99%-25/04/09 1,000,000.00 978,912.50
CHINA GOVERNMENT BOND-3.02%-25/10/22 3,000,000.00 3,038,710.50
CHINA GOVERNMENT BOND-3.03%-26/03/11 3,000,000.00 3,042,051.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.69%-26/08/12 1,000,000.00 1,001,093.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.85%-27/06/04 4,000,000.00 4,015,144.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.01%-28/05/13 3,000,000.00 3,026,321.70
CHINA GOVERNMENT BOND-2.91%-28/10/14 1,000,000.00 1,001,960.10
CHINA GOVERNMENT BOND-3.29%-29/05/23 2,000,000.00 2,053,893.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.27%-30/11/19 2,000,000.00 2,059,602.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.02%-31/05/27 1,000,000.00 1,012,246.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.81%-50/09/14 2,000,000.00 2,126,803.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.72%-51/04/12 2,000,000.00 2,106,705.00
38,000,000.00 38,544,518.20
中国元小計
(688,863,774)
イスラエ 国債証券 ISRAEL FIXED BOND-1.25%-22/11/30 1,000,000.00 1,011,786.30
ルシュケ
ISRAEL FIXED BOND-4.25%-23/03/31 1,210,000.00 1,275,935.92
ル
ISRAEL FIXED BOND-0.15%-23/07/31 1,160,000.00 1,162,532.15
ISRAEL FIXED BOND-1.5%-23/11/30 1,250,000.00 1,285,229.50
ISRAEL FIXED BOND-3.75%-24/03/31 1,420,000.00 1,536,852.36
ISRAEL FIXED BOND-0.4%-24/10/31 130,000.00 130,696.38
ISRAEL FIXED BOND-0.5%-25/04/30 1,360,000.00 1,368,449.68
ISRAEL FIXED BOND-1.75%-25/08/31 1,240,000.00 1,307,106.07
ISRAEL FIXED BOND-0.5%-26/02/27 530,000.00 531,588.88
ISRAEL FIXED BOND-6.25%-26/10/30 1,100,000.00 1,406,948.95
ISRAEL FIXED BOND-2.0%-27/03/31 1,270,000.00 1,366,720.91
ISRAEL FIXED BOND-2.25%-28/09/28 1,150,000.00 1,268,352.36
ISRAEL FIXED BOND-1.0%-30/03/31 1,615,000.00 1,621,789.61
ISRAEL FIXED BOND-1.5%-37/05/31 1,160,000.00 1,130,667.08
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ISRAEL FIXED BOND-5.5%-42/01/31 1,260,000.00 2,041,240.57
ISRAEL FIXED BOND-3.75%-47/03/31 1,620,000.00 2,131,580.44
18,475,000.00 20,577,477.16
イスラエルシュケル小計
(746,528,236)
156,876,621,690
合計
(156,876,621,690)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 231銘柄 100.0 % 47.7 %
加ドル 国債証券 33銘柄 100.0 % 1.9 %
メキシコペソ 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.7 %
ユーロ 国債証券 332銘柄 100.0 % 38.8 %
英ポンド 国債証券 48銘柄 100.0 % 6.1 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.4 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.5 %
豪ドル 国債証券 26銘柄 100.0 % 1.6 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 30銘柄 100.0 % 0.5 %
中国元 国債証券 17銘柄 100.0 % 0.4 %
イスラエルシュケル 国債証券 16銘柄 100.0 % 0.5 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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貸借対照表
（単位：円）
2021年 6月15日現在
2021年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 113,099,844 210,304,672
株式 39,658,539,130 41,523,001,320
派生商品評価勘定 2,824,000 3,693,950
241,649,762 4,783,878
未収配当金
40,016,112,736 41,741,783,820
流動資産合計
40,016,112,736 41,741,783,820
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 355,000 2,250,000
未払解約金 3,468,252 1,134,316
11 67
未払利息
3,823,263 3,384,383
流動負債合計
3,823,263 3,384,383
負債合計
純資産の部
元本等
元本 21,062,249,461 21,660,098,146
剰余金
18,950,040,012 20,078,301,291
剰余金又は欠損金（△）
40,012,289,473 41,738,399,437
元本等合計
40,012,289,473 41,738,399,437
純資産合計
40,016,112,736 41,741,783,820
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
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（貸借対照表に関する注記）
2021年 6月15日現在
2021年12月15日現在
１. 期首 2020年12月16日 2021年 6月16日
期首元本額 21,288,735,361円 21,062,249,461円
期首からの追加設定元本額 1,145,710,249円 1,559,967,577円
期首からの一部解約元本額 1,372,196,149円 962,118,892円
元本の内訳 ※
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 674,884,947円 713,535,414円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 1,768,086,641円 1,891,794,953円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 3,497,192,186円 3,728,234,867円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 3,751,992,346円 4,102,788,647円
インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用） 1,340,664,541円 1,432,042,255円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 3,013,674,301円 3,075,583,467円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 633,500,537円 636,617,068円
投資家向け）
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 43,611,526円 44,981,652円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 35,027,324円 39,061,126円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 49,066,520円 47,318,716円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 43,386,695円 41,000,535円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 3,102,985,720円 2,900,045,612円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 251,031,064円 243,251,470円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 719,456,282円 691,633,341円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,090,176,263円 1,054,250,147円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,047,512,568円 1,017,958,876円
８０）
計 21,062,249,461円 21,660,098,146円
２. 受益権の総数 21,062,249,461口 21,660,098,146口
３. 担保資産
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
して担保に供している資産は次のとおりであります。
株式 516,935,000円 650,530,000円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2020年12月16日 自 2021年 6月16日
至 2021年 6月15日 至 2021年12月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 6月15日現在
2021年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2021年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
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種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 6,865,238,896
合計 6,865,238,896
（2021年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △669,593,846
合計 △669,593,846
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2021年 6月15日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 391,665,000 － 394,500,000 2,835,000
合計 391,665,000 － 394,500,000 2,835,000
（2021年12月15日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 214,540,000 － 218,240,000 3,700,000
合計 214,540,000 － 218,240,000 3,700,000
（注）1.時価の算定方法
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株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2021年 6月15日現在
2021年12月15日現在
1口当たり純資産額 1.8997円 1口当たり純資産額 1.9270円
(1万口当たり純資産額) (18,997円) (1万口当たり純資産額) (19,270円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 700 3,090.00 2,163,000
日本水産 20,700 533.00 11,033,100
マルハニチロ 3,200 2,419.00 7,740,800
雪国まいたけ 1,600 1,195.00 1,912,000
カネコ種苗 600 1,415.00 849,000
サカタのタネ 2,500 3,370.00 8,425,000
ホクト 1,700 1,905.00 3,238,500
ホクリヨウ 400 698.00 279,200
住石ホールディングス 3,600 131.00 471,600
日鉄鉱業 500 6,420.00 3,210,000
三井松島ホールディングス 900 1,412.00 1,270,800
ＩＮＰＥＸ 83,200 987.00 82,118,400
石油資源開発 2,400 2,575.00 6,180,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 1,000 1,473.00 1,473,000
ヒノキヤグループ 500 2,334.00 1,167,000
ショーボンドホールディングス 3,000 5,270.00 15,810,000
ミライト・ホールディングス 6,700 1,963.00 13,152,100
サンヨーホームズ 300 724.00 217,200
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日本アクア 900 720.00 648,000
ファーストコーポレーション 700 697.00 487,900
ベステラ 500 1,285.00 642,500
キャンディル 500 505.00 252,500
スペースバリューホールディングス 2,300 1,148.00 2,640,400
ダイセキ環境ソリューション 400 1,609.00 643,600
第一カッター興業 600 1,342.00 805,200
安藤・間 11,400 888.00 10,123,200
東急建設 6,100 658.00 4,013,800
コムシスホールディングス 6,700 2,584.00 17,312,800
ビーアールホールディングス 2,900 346.00 1,003,400
高松コンストラクショングループ 1,300 1,969.00 2,559,700
東建コーポレーション 600 9,180.00 5,508,000
ソネック 300 1,011.00 303,300
ヤマウラ 1,000 946.00 946,000
オリエンタル白石 7,200 229.00 1,648,800
大成建設 13,900 3,545.00 49,275,500
大林組 48,000 880.00 42,240,000
清水建設 44,900 720.00 32,328,000
飛島建設 1,300 1,011.00 1,314,300
長谷工コーポレーション 14,300 1,428.00 20,420,400
松井建設 1,900 762.00 1,447,800
錢高組 200 3,840.00 768,000
鹿島建設 35,200 1,348.00 47,449,600
不動テトラ 1,100 1,707.00 1,877,700
大末建設 600 1,164.00 698,400
鉄建建設 1,100 1,823.00 2,005,300
西松建設 2,900 3,475.00 10,077,500
三井住友建設 10,900 423.00 4,610,700
大豊建設 700 3,725.00 2,607,500
ナカノフドー建設 1,300 329.00 427,700
奥村組 2,800 3,265.00 9,142,000
東鉄工業 2,200 2,469.00 5,431,800
イチケン 400 1,890.00 756,000
富士ピー・エス 700 518.00 362,600
淺沼組 600 5,280.00 3,168,000
戸田建設 19,900 735.00 14,626,500
熊谷組 2,500 2,893.00 7,232,500
北野建設 300 2,036.00 610,800
植木組 500 1,480.00 740,000
矢作建設工業 2,200 769.00 1,691,800
ピーエス三菱 1,600 599.00 958,400
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日本ハウスホールディングス 3,400 422.00 1,434,800
大東建託 4,900 12,990.00 63,651,000
新日本建設 2,100 835.00 1,753,500
ＮＩＰＰＯ 4,000 3,995.00 15,980,000
東亜道路工業 300 4,740.00 1,422,000
日本道路 500 8,240.00 4,120,000
東亜建設工業 1,200 2,436.00 2,923,200
日本国土開発 4,800 561.00 2,692,800
若築建設 800 1,934.00 1,547,200
東洋建設 5,500 579.00 3,184,500
五洋建設 19,000 685.00 13,015,000
福田組 500 4,340.00 2,170,000
住友林業 12,300 2,331.00 28,671,300
日本基礎技術 1,500 602.00 903,000
巴コーポレーション 2,200 459.00 1,009,800
大和ハウス工業 44,300 3,283.00 145,436,900
ライト工業 3,000 2,020.00 6,060,000
積水ハウス 52,000 2,346.00 121,992,000
日特建設 1,100 671.00 738,100
北陸電気工事 900 1,095.00 985,500
ユアテック 2,900 654.00 1,896,600
日本リーテック 1,000 1,566.00 1,566,000
四電工 600 1,771.00 1,062,600
中電工 2,200 2,112.00 4,646,400
関電工 7,900 854.00 6,746,600
きんでん 10,700 1,762.00 18,853,400
東京エネシス 1,700 1,100.00 1,870,000
トーエネック 500 3,345.00 1,672,500
住友電設 1,200 2,066.00 2,479,200
日本電設工業 2,700 1,675.00 4,522,500
エクシオグループ 7,300 2,474.00 18,060,200
新日本空調 1,300 2,329.00 3,027,700
九電工 3,700 3,595.00 13,301,500
三機工業 3,100 1,431.00 4,436,100
日揮ホールディングス 14,800 966.00 14,296,800
中外炉工業 500 1,574.00 787,000
ヤマト 1,500 778.00 1,167,000
太平電業 1,100 2,860.00 3,146,000
高砂熱学工業 4,400 1,936.00 8,518,400
三晃金属工業 200 2,303.00 460,600
朝日工業社 300 3,280.00 984,000
明星工業 3,200 716.00 2,291,200
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大氣社 2,400 3,140.00 7,536,000
ダイダン 1,100 2,288.00 2,516,800
日比谷総合設備 1,600 2,018.00 3,228,800
フィル・カンパニー 300 2,227.00 668,100
テスホールディングス 900 2,412.00 2,170,800
インフロニア・ホールディングス 20,500 1,025.00 21,012,500
東洋エンジニアリング 2,100 717.00 1,505,700
レイズネクスト 2,400 1,192.00 2,860,800
ニップン 4,500 1,653.00 7,438,500
日清製粉グループ本社 17,300 1,700.00 29,410,000
日東富士製粉 200 3,590.00 718,000
昭和産業 1,400 2,637.00 3,691,800
鳥越製粉 1,400 708.00 991,200
中部飼料 1,800 941.00 1,693,800
フィード・ワン 2,100 688.00 1,444,800
東洋精糖 300 1,101.00 330,300
日本甜菜製糖 800 1,694.00 1,355,200
ＤＭ三井製糖ホールディングス 1,400 1,951.00 2,731,400
塩水港精糖 1,800 211.00 379,800
日新製糖 700 1,707.00 1,194,900
森永製菓 3,600 3,765.00 13,554,000
中村屋 400 3,660.00 1,464,000
江崎グリコ 4,200 3,760.00 15,792,000
名糖産業 700 1,725.00 1,207,500
井村屋グループ 900 2,345.00 2,110,500
不二家 900 2,335.00 2,101,500
山崎製パン 11,500 1,571.00 18,066,500
第一屋製パン 300 565.00 169,500
モロゾフ 200 5,620.00 1,124,000
亀田製菓 900 4,475.00 4,027,500
寿スピリッツ 1,500 5,870.00 8,805,000
カルビー 7,000 2,681.00 18,767,000
森永乳業 2,800 5,520.00 15,456,000
六甲バター 1,100 1,624.00 1,786,400
ヤクルト本社 11,400 6,020.00 68,628,000
明治ホールディングス 10,100 7,010.00 70,801,000
雪印メグミルク 3,700 2,106.00 7,792,200
プリマハム 1,900 2,459.00 4,672,100
日本ハム 5,900 4,025.00 23,747,500
林兼産業 500 517.00 258,500
丸大食品 1,500 1,500.00 2,250,000
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 1,400 3,430.00 4,802,000
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柿安本店 500 2,740.00 1,370,000
伊藤ハム米久ホールディングス 9,900 656.00 6,494,400
サッポロホールディングス 5,200 2,251.00 11,705,200
アサヒグループホールディングス 36,100 4,503.00 162,558,300
キリンホールディングス 56,400 1,869.00 105,411,600
宝ホールディングス 10,400 1,239.00 12,885,600
オエノンホールディングス 4,400 371.00 1,632,400
養命酒製造 500 1,780.00 890,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 10,700 1,339.00 14,327,300
サントリー食品インターナショナル 10,300 4,195.00 43,208,500
ダイドーグループホールディングス 800 4,825.00 3,860,000
伊藤園 4,700 6,050.00 28,435,000
キーコーヒー 1,500 2,018.00 3,027,000
ユニカフェ 500 1,037.00 518,500
ジャパンフーズ 200 1,218.00 243,600
日清オイリオグループ 1,900 2,878.00 5,468,200
不二製油グループ本社 3,300 2,311.00 7,626,300
Ｊ－オイルミルズ 1,400 1,660.00 2,324,000
キッコーマン 11,000 8,980.00 98,780,000
味の素 33,900 3,515.00 119,158,500
ブルドックソース 700 2,185.00 1,529,500
キユーピー 8,000 2,471.00 19,768,000
ハウス食品グループ本社 5,700 2,952.00 16,826,400
カゴメ 5,800 3,020.00 17,516,000
焼津水産化学工業 800 965.00 772,000
アリアケジャパン 1,400 6,630.00 9,282,000
ピエトロ 200 1,771.00 354,200
エバラ食品工業 400 2,674.00 1,069,600
やまみ 200 1,885.00 377,000
ニチレイ 7,300 2,689.00 19,629,700
東洋水産 7,400 4,910.00 36,334,000
イートアンドホールディングス 600 2,175.00 1,305,000
大冷 200 1,937.00 387,400
ヨシムラ・フード・ホールディングス 900 631.00 567,900
日清食品ホールディングス 6,000 8,660.00 51,960,000
永谷園ホールディングス 700 1,966.00 1,376,200
一正蒲鉾 600 837.00 502,200
フジッコ 1,700 1,893.00 3,218,100
ロック・フィールド 1,600 1,505.00 2,408,000
日本たばこ産業 82,200 2,373.50 195,101,700
ケンコーマヨネーズ 800 1,343.00 1,074,400
わらべや日洋ホールディングス 1,000 2,025.00 2,025,000
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なとり 900 2,002.00 1,801,800
イフジ産業 300 941.00 282,300
ピックルスコーポレーション 700 1,888.00 1,321,600
ファーマフーズ 1,400 2,185.00 3,059,000
ユーグレナ 7,800 720.00 5,616,000
紀文食品 900 989.00 890,100
ミヨシ油脂 600 1,323.00 793,800
理研ビタミン 1,600 1,672.00 2,675,200
片倉工業 1,700 2,180.00 3,706,000
グンゼ 1,000 4,095.00 4,095,000
東洋紡 5,900 1,256.00 7,410,400
ユニチカ 4,100 299.00 1,225,900
富士紡ホールディングス 700 4,035.00 2,824,500
倉敷紡績 1,300 1,965.00 2,554,500
シキボウ 800 908.00 726,400
日本毛織 4,500 915.00 4,117,500
ダイトウボウ 2,300 101.00 232,300
トーア紡コーポレーション 500 430.00 215,000
ダイドーリミテッド 1,900 156.00 296,400
帝国繊維 1,700 2,122.00 3,607,400
帝人 14,100 1,384.00 19,514,400
東レ 108,300 692.80 75,030,240
住江織物 300 1,537.00 461,100
日本フエルト 800 444.00 355,200
イチカワ 200 1,357.00 271,400
日東製網 200 1,424.00 284,800
アツギ 1,200 592.00 710,400
ダイニック 600 706.00 423,600
セーレン 3,100 2,465.00 7,641,500
ソトー 500 822.00 411,000
東海染工 200 1,133.00 226,600
小松マテーレ 2,500 1,260.00 3,150,000
ワコールホールディングス 3,700 2,091.00 7,736,700
ホギメディカル 2,000 3,205.00 6,410,000
クラウディアホールディングス 400 234.00 93,600
ＴＳＩホールディングス 5,000 340.00 1,700,000
マツオカコーポレーション 500 1,220.00 610,000
ワールド 1,900 1,163.00 2,209,700
三陽商会 700 901.00 630,700
ナイガイ 500 311.00 155,500
オンワードホールディングス 9,000 295.00 2,655,000
ルックホールディングス 500 1,302.00 651,000
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ゴールドウイン 2,700 6,410.00 17,307,000
デサント 2,900 4,155.00 12,049,500
キング 700 572.00 400,400
ヤマトインターナショナル 1,300 295.00 383,500
特種東海製紙 900 4,070.00 3,663,000
王子ホールディングス 62,600 554.00 34,680,400
日本製紙 7,200 1,113.00 8,013,600
三菱製紙 2,200 317.00 697,400
北越コーポレーション 9,900 750.00 7,425,000
中越パルプ工業 600 966.00 579,600
巴川製紙所 400 798.00 319,200
大王製紙 7,200 1,885.00 13,572,000
阿波製紙 400 348.00 139,200
レンゴー 14,200 864.00 12,268,800
トーモク 900 1,770.00 1,593,000
ザ・パック 1,100 2,848.00 3,132,800
北の達人コーポレーション 5,400 356.00 1,922,400
クラレ 21,800 1,005.00 21,909,000
旭化成 99,200 1,098.00 108,921,600
共和レザー 1,000 640.00 640,000
昭和電工 12,900 2,535.00 32,701,500
住友化学 109,900 536.00 58,906,400
住友精化 600 3,095.00 1,857,000
日産化学 8,100 6,460.00 52,326,000
ラサ工業 500 1,691.00 845,500
クレハ 1,200 8,190.00 9,828,000
多木化学 600 6,170.00 3,702,000
テイカ 1,100 1,297.00 1,426,700
石原産業 2,500 1,170.00 2,925,000
片倉コープアグリ 300 1,157.00 347,100
日本曹達 1,900 3,340.00 6,346,000
東ソー 21,600 1,703.00 36,784,800
トクヤマ 4,800 1,852.00 8,889,600
セントラル硝子 2,400 2,041.00 4,898,400
東亞合成 8,500 1,204.00 10,234,000
大阪ソーダ 1,400 2,909.00 4,072,600
関東電化工業 3,200 1,028.00 3,289,600
デンカ 5,400 3,675.00 19,845,000
信越化学工業 25,700 19,725.00 506,932,500
日本カーバイド工業 500 1,300.00 650,000
堺化学工業 1,000 2,295.00 2,295,000
第一稀元素化学工業 1,400 1,289.00 1,804,600
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エア・ウォーター 14,100 1,804.00 25,436,400
日本酸素ホールディングス 14,400 2,571.00 37,022,400
日本化学工業 500 2,635.00 1,317,500
東邦アセチレン 300 1,245.00 373,500
日本パーカライジング 7,500 1,138.00 8,535,000
高圧ガス工業 2,400 788.00 1,891,200
四国化成工業 2,000 1,415.00 2,830,000
戸田工業 300 3,575.00 1,072,500
ステラ ケミファ 800 2,564.00 2,051,200
保土谷化学工業 500 5,620.00 2,810,000
日本触媒 2,500 5,290.00 13,225,000
大日精化工業 1,200 2,257.00 2,708,400
カネカ 3,900 3,810.00 14,859,000
三菱瓦斯化学 13,900 1,927.00 26,785,300
三井化学 13,600 3,205.00 43,588,000
ＪＳＲ 13,900 4,405.00 61,229,500
東京応化工業 2,600 7,120.00 18,512,000
大阪有機化学工業 1,300 3,365.00 4,374,500
三菱ケミカルホールディングス 100,100 825.20 82,602,520
ＫＨネオケム 2,500 3,015.00 7,537,500
ダイセル 21,500 806.00 17,329,000
住友ベークライト 2,300 5,660.00 13,018,000
積水化学工業 31,300 1,940.00 60,722,000
日本ゼオン 13,400 1,275.00 17,085,000
アイカ工業 4,100 3,565.00 14,616,500
宇部興産 7,000 1,982.00 13,874,000
積水樹脂 2,200 2,095.00 4,609,000
タキロンシーアイ 3,300 549.00 1,811,700
旭有機材 800 1,676.00 1,340,800
ニチバン 900 1,851.00 1,665,900
リケンテクノス 3,700 512.00 1,894,400
大倉工業 800 2,223.00 1,778,400
積水化成品工業 2,000 488.00 976,000
群栄化学工業 300 3,600.00 1,080,000
タイガースポリマー 800 458.00 366,400
ミライアル 500 1,827.00 913,500
ダイキアクシス 600 856.00 513,600
ダイキョーニシカワ 3,200 557.00 1,782,400
竹本容器 500 810.00 405,000
森六ホールディングス 800 1,866.00 1,492,800
恵和 400 5,260.00 2,104,000
日本化薬 11,700 1,187.00 13,887,900
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カーリットホールディングス 1,500 677.00 1,015,500
日本精化 1,200 2,237.00 2,684,400
扶桑化学工業 1,300 4,785.00 6,220,500
トリケミカル研究所 1,500 3,610.00 5,415,000
ＡＤＥＫＡ 6,900 2,586.00 17,843,400
日油 5,100 5,860.00 29,886,000
新日本理化 2,500 255.00 637,500
ハリマ化成グループ 1,100 805.00 885,500
花王 33,800 6,022.00 203,543,600
第一工業製薬 600 3,185.00 1,911,000
石原ケミカル 800 1,348.00 1,078,400
日華化学 500 862.00 431,000
ニイタカ 300 2,168.00 650,400
三洋化成工業 900 5,260.00 4,734,000
有機合成薬品工業 1,100 276.00 303,600
大日本塗料 1,800 849.00 1,528,200
日本ペイントホールディングス 56,200 1,301.00 73,116,200
関西ペイント 15,500 2,627.00 40,718,500
神東塗料 1,200 179.00 214,800
中国塗料 3,500 920.00 3,220,000
日本特殊塗料 1,100 837.00 920,700
藤倉化成 1,900 497.00 944,300
太陽ホールディングス 2,200 3,300.00 7,260,000
ＤＩＣ 6,300 2,940.00 18,522,000
サカタインクス 3,000 1,031.00 3,093,000
東洋インキＳＣホールディングス 3,200 1,951.00 6,243,200
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 1,200 809.00 970,800
富士フイルムホールディングス 26,800 8,515.00 228,202,000
資生堂 28,500 6,539.00 186,361,500
ライオン 18,400 1,597.00 29,384,800
高砂香料工業 1,100 2,805.00 3,085,500
マンダム 3,200 1,419.00 4,540,800
ミルボン 1,900 5,690.00 10,811,000
ファンケル 6,200 3,535.00 21,917,000
コーセー 2,900 13,420.00 38,918,000
コタ 1,000 1,567.00 1,567,000
ポーラ・オルビスホールディングス 6,500 2,036.00 13,234,000
ノエビアホールディングス 1,300 5,430.00 7,059,000
アジュバンホールディングス 300 1,157.00 347,100
新日本製薬 400 1,193.00 477,200
エステー 1,000 1,530.00 1,530,000
アグロ カネショウ 500 1,292.00 646,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コニシ 2,500 1,760.00 4,400,000
長谷川香料 2,600 2,816.00 7,321,600
星光ＰＭＣ 900 701.00 630,900
小林製薬 4,300 9,090.00 39,087,000
荒川化学工業 1,300 1,204.00 1,565,200
メック 1,100 4,090.00 4,499,000
日本高純度化学 400 2,608.00 1,043,200
タカラバイオ 4,000 2,659.00 10,636,000
ＪＣＵ 1,700 5,170.00 8,789,000
新田ゼラチン 1,000 603.00 603,000
ＯＡＴアグリオ 300 2,066.00 619,800
デクセリアルズ 3,900 3,920.00 15,288,000
アース製薬 1,200 6,320.00 7,584,000
北興化学工業 1,400 895.00 1,253,000
大成ラミック 500 2,846.00 1,423,000
クミアイ化学工業 5,600 780.00 4,368,000
日本農薬 2,700 486.00 1,312,200
アキレス 1,000 1,265.00 1,265,000
有沢製作所 2,200 948.00 2,085,600
日東電工 9,200 8,600.00 79,120,000
レック 2,000 842.00 1,684,000
三光合成 1,700 377.00 640,900
きもと 2,400 213.00 511,200
藤森工業 1,400 3,845.00 5,383,000
前澤化成工業 1,000 1,305.00 1,305,000
未来工業 500 1,607.00 803,500
ウェーブロックホールディングス 600 763.00 457,800
ＪＳＰ 900 1,626.00 1,463,400
エフピコ 2,800 3,985.00 11,158,000
天馬 1,300 2,623.00 3,409,900
信越ポリマー 2,700 1,106.00 2,986,200
東リ 3,800 227.00 862,600
ニフコ 5,100 3,350.00 17,085,000
バルカー 1,200 2,535.00 3,042,000
ユニ・チャーム 29,500 4,900.00 144,550,000
ショーエイコーポレーション 400 680.00 272,000
協和キリン 17,900 3,200.00 57,280,000
代用有価証券
武田薬品工業 120,100 3,092.00 371,349,200 10,000株
アステラス製薬 132,400 1,803.00 238,717,200
大日本住友製薬 9,400 1,332.00 12,520,800
塩野義製薬 19,200 7,677.00 147,398,400
わかもと製薬 2,000 294.00 588,000
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日本新薬 4,000 8,040.00 32,160,000
中外製薬 47,800 3,744.00 178,963,200
科研製薬 2,400 4,170.00 10,008,000
エーザイ 18,300 6,943.00 127,056,900
ロート製薬 7,800 3,425.00 26,715,000
小野薬品工業 35,100 2,791.00 97,964,100
久光製薬 4,000 4,025.00 16,100,000
持田製薬 1,900 3,465.00 6,583,500
参天製薬 28,500 1,402.00 39,957,000
扶桑薬品工業 500 2,567.00 1,283,500
日本ケミファ 200 1,983.00 396,600
ツムラ 4,700 3,310.00 15,557,000
日医工 4,700 702.00 3,299,400
キッセイ薬品工業 2,700 2,213.00 5,975,100
生化学工業 2,700 963.00 2,600,100
栄研化学 2,700 1,925.00 5,197,500
日水製薬 600 1,087.00 652,200
鳥居薬品 800 2,862.00 2,289,600
ＪＣＲファーマ 4,300 2,225.00 9,567,500
東和薬品 2,200 2,771.00 6,096,200
富士製薬工業 900 1,032.00 928,800
ゼリア新薬工業 2,800 1,974.00 5,527,200
第一三共 120,000 2,815.00 337,800,000
キョーリン製薬ホールディングス 3,100 1,792.00 5,555,200
大幸薬品 2,400 758.00 1,819,200
ダイト 1,000 3,005.00 3,005,000
大塚ホールディングス 31,800 4,182.00 132,987,600
大正製薬ホールディングス 3,600 5,430.00 19,548,000
ペプチドリーム 8,000 2,615.00 20,920,000
あすか製薬ホールディングス 1,800 954.00 1,717,200
サワイグループホールディングス 3,300 4,525.00 14,932,500
日本コークス工業 13,000 125.00 1,625,000
ニチレキ 2,000 1,447.00 2,894,000
ユシロ化学工業 800 1,099.00 879,200
ビーピー・カストロール 500 1,406.00 703,000
富士石油 4,000 255.00 1,020,000
ＭＯＲＥＳＣＯ 500 1,142.00 571,000
出光興産 17,000 2,954.00 50,218,000
ＥＮＥＯＳホールディングス 230,000 431.20 99,176,000
コスモエネルギーホールディングス 4,400 2,325.00 10,230,000
横浜ゴム 8,800 1,836.00 16,156,800
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 8,000 1,812.00 14,496,000
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ブリヂストン 44,000 4,934.00 217,096,000
住友ゴム工業 13,700 1,209.00 16,563,300
藤倉コンポジット 1,200 819.00 982,800
オカモト 900 4,170.00 3,753,000
フコク 700 987.00 690,900
ニッタ 1,600 2,924.00 4,678,400
住友理工 3,000 604.00 1,812,000
三ツ星ベルト 1,900 2,051.00 3,896,900
バンドー化学 2,400 893.00 2,143,200
日東紡績 2,300 2,963.00 6,814,900
ＡＧＣ 14,000 5,650.00 79,100,000
日本板硝子 7,400 511.00 3,781,400
石塚硝子 300 1,956.00 586,800
日本山村硝子 600 802.00 481,200
日本電気硝子 6,200 3,015.00 18,693,000
オハラ 600 1,561.00 936,600
住友大阪セメント 2,800 3,620.00 10,136,000
太平洋セメント 8,700 2,369.00 20,610,300
日本ヒューム 1,500 695.00 1,042,500
日本コンクリート工業 3,200 273.00 873,600
三谷セキサン 700 8,260.00 5,782,000
アジアパイルホールディングス 2,300 433.00 995,900
東海カーボン 12,800 1,199.00 15,347,200
日本カーボン 800 4,330.00 3,464,000
東洋炭素 1,000 3,330.00 3,330,000
ノリタケカンパニーリミテド 800 4,825.00 3,860,000
ＴＯＴＯ 10,900 5,350.00 58,315,000
日本碍子 16,600 1,903.00 31,589,800
日本特殊陶業 11,600 1,978.00 22,944,800
ダントーホールディングス 1,000 214.00 214,000
ＭＡＲＵＷＡ 500 15,020.00 7,510,000
品川リフラクトリーズ 400 3,620.00 1,448,000
黒崎播磨 300 4,155.00 1,246,500
ヨータイ 1,000 1,240.00 1,240,000
イソライト工業 800 873.00 698,400
東京窯業 2,100 307.00 644,700
ニッカトー 700 695.00 486,500
フジミインコーポレーテッド 1,200 7,640.00 9,168,000
クニミネ工業 500 1,055.00 527,500
エーアンドエーマテリアル 300 902.00 270,600
ニチアス 3,600 2,775.00 9,990,000
ニチハ 2,100 3,040.00 6,384,000
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日本製鉄 67,700 1,888.00 127,817,600
神戸製鋼所 28,100 581.00 16,326,100
合同製鐵 800 1,382.00 1,105,600
ジェイ エフ イー ホールディングス 40,800 1,451.00 59,200,800
東京製鐵 5,100 1,377.00 7,022,700
共英製鋼 1,700 1,337.00 2,272,900
大和工業 2,900 3,720.00 10,788,000
東京鐵鋼 700 1,324.00 926,800
大阪製鐵 800 1,206.00 964,800
淀川製鋼所 2,000 2,505.00 5,010,000
丸一鋼管 5,300 2,567.00 13,605,100
モリ工業 500 2,743.00 1,371,500
大同特殊鋼 2,500 4,155.00 10,387,500
日本高周波鋼業 700 337.00 235,900
日本冶金工業 1,100 2,206.00 2,426,600
山陽特殊製鋼 1,600 2,041.00 3,265,600
愛知製鋼 800 2,522.00 2,017,600
日立金属 16,300 2,124.00 34,621,200
日本金属 400 985.00 394,000
大平洋金属 1,000 2,088.00 2,088,000
新日本電工 9,800 300.00 2,940,000
栗本鐵工所 700 1,571.00 1,099,700
虹技 200 1,007.00 201,400
日本鋳鉄管 200 1,096.00 219,200
三菱製鋼 1,000 1,015.00 1,015,000
日亜鋼業 2,100 275.00 577,500
日本精線 300 4,790.00 1,437,000
エンビプロ・ホールディングス 600 1,832.00 1,099,200
シンニッタン 2,000 223.00 446,000
新家工業 400 1,665.00 666,000
大紀アルミニウム工業所 2,300 1,434.00 3,298,200
日本軽金属ホールディングス 3,800 1,684.00 6,399,200
三井金属鉱業 4,100 3,045.00 12,484,500
東邦亜鉛 900 2,184.00 1,965,600
三菱マテリアル 10,000 2,030.00 20,300,000
住友金属鉱山 19,300 4,407.00 85,055,100
ＤＯＷＡホールディングス 4,100 4,600.00 18,860,000
古河機械金属 2,500 1,250.00 3,125,000
エス・サイエンス 8,500 27.00 229,500
大阪チタニウムテクノロジーズ 1,800 793.00 1,427,400
東邦チタニウム 2,700 880.00 2,376,000
ＵＡＣＪ 2,300 2,453.00 5,641,900
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ＣＫサンエツ 300 4,000.00 1,200,000
古河電気工業 4,700 2,276.00 10,697,200
住友電気工業 56,500 1,528.50 86,360,250
フジクラ 16,800 578.00 9,710,400
昭和電線ホールディングス 1,300 1,818.00 2,363,400
タツタ電線 2,700 469.00 1,266,300
カナレ電気 300 1,741.00 522,300
平河ヒューテック 900 1,236.00 1,112,400
リョービ 1,900 1,105.00 2,099,500
アーレスティ 1,800 365.00 657,000
アサヒホールディングス 6,000 1,992.00 11,952,000
稲葉製作所 800 1,348.00 1,078,400
宮地エンジニアリンググループ 500 3,275.00 1,637,500
トーカロ 3,900 1,490.00 5,811,000
アルファＣｏ 600 1,121.00 672,600
ＳＵＭＣＯ 23,300 2,263.00 52,727,900
川田テクノロジーズ 300 3,880.00 1,164,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 500 6,290.00 3,145,000
ジェイテックコーポレーション 200 1,866.00 373,200
信和 1,000 801.00 801,000
東洋製罐グループホールディングス 9,600 1,416.00 13,593,600
ホッカンホールディングス 800 1,456.00 1,164,800
コロナ 900 905.00 814,500
横河ブリッジホールディングス 2,600 2,144.00 5,574,400
駒井ハルテック 300 2,080.00 624,000
高田機工 100 2,708.00 270,800
三和ホールディングス 14,200 1,233.00 17,508,600
文化シヤッター 4,800 1,043.00 5,006,400
三協立山 1,900 723.00 1,373,700
アルインコ 1,100 965.00 1,061,500
東洋シヤッター 400 611.00 244,400
ＬＩＸＩＬ 23,800 3,145.00 74,851,000
日本フイルコン 1,100 541.00 595,100
ノーリツ 2,900 1,744.00 5,057,600
長府製作所 1,600 2,074.00 3,318,400
リンナイ 2,800 10,670.00 29,876,000
ダイニチ工業 700 780.00 546,000
日東精工 1,900 616.00 1,170,400
三洋工業 200 1,840.00 368,000
岡部 3,100 734.00 2,275,400
ジーテクト 1,900 1,423.00 2,703,700
東プレ 2,800 1,154.00 3,231,200
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高周波熱錬 2,700 580.00 1,566,000
東京製綱 900 918.00 826,200
サンコール 1,300 457.00 594,100
モリテック スチール 1,100 378.00 415,800
パイオラックス 2,200 1,784.00 3,924,800
エイチワン 1,400 662.00 926,800
日本発條 13,900 1,017.00 14,136,300
中央発條 800 869.00 695,200
アドバネクス 200 1,250.00 250,000
立川ブラインド工業 700 1,194.00 835,800
三益半導体工業 1,200 2,425.00 2,910,000
日本ドライケミカル 400 1,908.00 763,200
日本製鋼所 4,600 3,715.00 17,089,000
三浦工業 6,500 4,015.00 26,097,500
タクマ 5,100 1,423.00 7,257,300
ツガミ 3,600 1,666.00 5,997,600
オークマ 1,800 5,140.00 9,252,000
芝浦機械 1,700 3,820.00 6,494,000
アマダ 23,800 1,145.00 27,251,000
アイダエンジニアリング 3,900 984.00 3,837,600
滝澤鉄工所 400 1,228.00 491,200
ＦＵＪＩ 6,900 2,667.00 18,402,300
牧野フライス製作所 1,600 3,970.00 6,352,000
オーエスジー 7,000 1,805.00 12,635,000
ダイジェット工業 200 982.00 196,400
旭ダイヤモンド工業 4,000 641.00 2,564,000
ＤＭＧ森精機 8,900 1,995.00 17,755,500
ソディック 3,400 824.00 2,801,600
ディスコ 2,200 32,700.00 71,940,000
日東工器 800 1,786.00 1,428,800
日進工具 1,200 1,560.00 1,872,000
パンチ工業 1,400 509.00 712,600
冨士ダイス 800 656.00 524,800
豊和工業 900 794.00 714,600
ＯＫＫ 700 845.00 591,500
東洋機械金属 1,000 505.00 505,000
津田駒工業 300 668.00 200,400
島精機製作所 2,200 2,093.00 4,604,600
オプトラン 1,900 2,419.00 4,596,100
ＮＣホールディングス 500 1,550.00 775,000
イワキポンプ 1,000 1,027.00 1,027,000
フリュー 1,300 1,255.00 1,631,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ヤマシンフィルタ 3,100 507.00 1,571,700
日阪製作所 1,800 839.00 1,510,200
やまびこ 2,900 1,314.00 3,810,600
野村マイクロ・サイエンス 400 4,925.00 1,970,000
平田機工 700 6,030.00 4,221,000
ペガサスミシン製造 1,600 498.00 796,800
マルマエ 600 2,773.00 1,663,800
タツモ 700 1,520.00 1,064,000
ナブテスコ 8,600 3,230.00 27,778,000
三井海洋開発 1,600 1,418.00 2,268,800
レオン自動機 1,600 1,378.00 2,204,800
ＳＭＣ 4,500 76,470.00 344,115,000
ホソカワミクロン 1,100 3,185.00 3,503,500
ユニオンツール 500 3,960.00 1,980,000
オイレス工業 2,100 1,778.00 3,733,800
日精エー・エス・ビー機械 500 3,140.00 1,570,000
サトーホールディングス 2,000 2,208.00 4,416,000
技研製作所 1,300 4,235.00 5,505,500
日本エアーテック 700 1,275.00 892,500
カワタ 500 904.00 452,000
日精樹脂工業 1,100 1,020.00 1,122,000
オカダアイヨン 500 1,492.00 746,000
ワイエイシイホールディングス 600 881.00 528,600
小松製作所 69,300 2,620.50 181,600,650
住友重機械工業 8,700 2,627.00 22,854,900
日立建機 6,100 3,250.00 19,825,000
日工 2,100 621.00 1,304,100
巴工業 600 2,321.00 1,392,600
井関農機 1,400 1,429.00 2,000,600
ＴＯＷＡ 1,300 3,235.00 4,205,500
丸山製作所 300 1,579.00 473,700
北川鉄工所 700 1,509.00 1,056,300
ローツェ 700 11,790.00 8,253,000
タカキタ 600 665.00 399,000
クボタ 74,500 2,536.50 188,969,250
荏原実業 700 2,500.00 1,750,000
三菱化工機 500 2,241.00 1,120,500
月島機械 2,800 1,170.00 3,276,000
帝国電機製作所 1,000 1,498.00 1,498,000
新東工業 3,300 710.00 2,343,000
澁谷工業 1,300 2,999.00 3,898,700
アイチ コーポレーション 2,300 815.00 1,874,500
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
小森コーポレーション 3,900 724.00 2,823,600
鶴見製作所 1,200 1,592.00 1,910,400
住友精密工業 200 2,092.00 418,400
酒井重工業 300 2,810.00 843,000
荏原製作所 6,300 6,390.00 40,257,000
石井鐵工所 200 2,983.00 596,600
酉島製作所 1,400 921.00 1,289,400
北越工業 1,400 997.00 1,395,800
ダイキン工業 19,500 26,350.00 513,825,000
オルガノ 400 7,500.00 3,000,000
トーヨーカネツ 600 2,560.00 1,536,000
栗田工業 8,300 5,280.00 43,824,000
椿本チエイン 2,000 3,030.00 6,060,000
大同工業 700 956.00 669,200
木村化工機 1,300 881.00 1,145,300
アネスト岩田 2,300 916.00 2,106,800
ダイフク 8,400 9,740.00 81,816,000
サムコ 400 2,779.00 1,111,600
加藤製作所 700 818.00 572,600
油研工業 300 1,723.00 516,900
タダノ 8,000 1,074.00 8,592,000
フジテック 5,600 2,537.00 14,207,200
ＣＫＤ 4,500 2,353.00 10,588,500
キトー 1,300 1,911.00 2,484,300
平和 4,200 1,906.00 8,005,200
理想科学工業 1,300 2,033.00 2,642,900
ＳＡＮＫＹＯ 3,300 3,070.00 10,131,000
日本金銭機械 1,600 683.00 1,092,800
マースグループホールディングス 1,000 1,670.00 1,670,000
フクシマガリレイ 1,000 4,720.00 4,720,000
オーイズミ 700 380.00 266,000
ダイコク電機 700 1,202.00 841,400
竹内製作所 2,300 2,687.00 6,180,100
アマノ 4,000 2,656.00 10,624,000
ＪＵＫＩ 2,200 892.00 1,962,400
サンデンホールディングス 2,100 237.00 497,700
ジャノメ 1,300 654.00 850,200
マックス 2,000 1,868.00 3,736,000
グローリー 3,900 2,203.00 8,591,700
新晃工業 1,400 1,928.00 2,699,200
大和冷機工業 2,200 1,233.00 2,712,600
セガサミーホールディングス 15,100 1,882.00 28,418,200
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日本ピストンリング 600 1,253.00 751,800
リケン 700 2,526.00 1,768,200
ＴＰＲ 2,100 1,410.00 2,961,000
ツバキ・ナカシマ 3,300 1,469.00 4,847,700
ホシザキ 4,500 8,720.00 39,240,000
大豊工業 1,300 793.00 1,030,900
日本精工 28,700 771.00 22,127,700
ＮＴＮ 32,800 232.00 7,609,600
ジェイテクト 14,600 1,053.00 15,373,800
不二越 1,300 4,060.00 5,278,000
日本トムソン 4,200 661.00 2,776,200
ＴＨＫ 8,900 2,761.00 24,572,900
ユーシン精機 1,200 748.00 897,600
前澤給装工業 1,200 1,034.00 1,240,800
イーグル工業 1,900 1,082.00 2,055,800
前澤工業 900 603.00 542,700
日本ピラー工業 1,500 3,295.00 4,942,500
キッツ 5,100 722.00 3,682,200
マキタ 18,600 5,070.00 94,302,000
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 5,400 376.00 2,030,400
日立造船 12,900 792.00 10,216,800
三菱重工業 24,000 2,626.50 63,036,000
ＩＨＩ 9,500 2,245.00 21,327,500
サノヤスホールディングス 1,800 122.00 219,600
スター精密 2,300 1,594.00 3,666,200
日清紡ホールディングス 9,400 877.00 8,243,800
イビデン 8,000 6,790.00 54,320,000
コニカミノルタ 33,400 487.00 16,265,800
ブラザー工業 18,700 2,103.00 39,326,100
ミネベアミツミ 26,300 3,200.00 84,160,000
日立製作所 73,500 6,242.00 458,787,000
東芝 26,700 4,645.00 124,021,500
三菱電機 152,800 1,488.50 227,442,800
富士電機 9,200 6,050.00 55,660,000
東洋電機製造 600 1,065.00 639,000
安川電機 16,500 5,790.00 95,535,000
シンフォニアテクノロジー 1,800 1,304.00 2,347,200
明電舎 2,600 2,680.00 6,968,000
オリジン 400 1,270.00 508,000
山洋電気 700 5,830.00 4,081,000
デンヨー 1,300 1,750.00 2,275,000
ＰＨＣホールディングス 1,700 2,067.00 3,513,900
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東芝テック 1,600 4,515.00 7,224,000
芝浦メカトロニクス 300 8,420.00 2,526,000
マブチモーター 3,600 3,795.00 13,662,000
日本電産 39,600 13,570.00 537,372,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 800 450.00 360,000
トレックス・セミコンダクター 800 3,235.00 2,588,000
東光高岳 900 1,390.00 1,251,000
ダブル・スコープ 4,400 784.00 3,449,600
ダイヘン 1,700 4,555.00 7,743,500
ヤーマン 2,500 945.00 2,362,500
ＪＶＣケンウッド 12,400 167.00 2,070,800
ミマキエンジニアリング 1,400 900.00 1,260,000
Ｉ－ＰＥＸ 700 2,004.00 1,402,800
日新電機 3,600 1,555.00 5,598,000
大崎電気工業 2,800 451.00 1,262,800
オムロン 12,700 11,740.00 149,098,000
日東工業 2,100 1,609.00 3,378,900
ＩＤＥＣ 1,900 2,711.00 5,150,900
正興電機製作所 500 1,180.00 590,000
不二電機工業 300 1,169.00 350,700
ジーエス・ユアサ コーポレーション 5,100 2,464.00 12,566,400
サクサホールディングス 400 1,342.00 536,800
メルコホールディングス 400 4,240.00 1,696,000
テクノメディカ 300 1,715.00 514,500
ダイヤモンドエレクトリックホールディング
ス 500 1,263.00 631,500
日本電気 19,400 5,220.00 101,268,000
富士通 13,700 19,890.00 272,493,000
沖電気工業 6,200 887.00 5,499,400
岩崎通信機 600 846.00 507,600
電気興業 800 2,602.00 2,081,600
サンケン電気 1,400 6,000.00 8,400,000
ナカヨ 300 1,232.00 369,600
アイホン 900 2,093.00 1,883,700
ルネサスエレクトロニクス 82,900 1,423.00 117,966,700
セイコーエプソン 19,000 1,957.00 37,183,000
ワコム 11,900 938.00 11,162,200
アルバック 2,800 6,490.00 18,172,000
アクセル 600 1,007.00 604,200
ＥＩＺＯ 1,200 4,105.00 4,926,000
日本信号 3,900 924.00 3,603,600
京三製作所 3,300 468.00 1,544,400
能美防災 2,000 2,208.00 4,416,000
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ホーチキ 1,100 1,305.00 1,435,500
星和電機 700 512.00 358,400
エレコム 3,500 1,498.00 5,243,000
パナソニック 163,000 1,221.00 199,023,000
シャープ 17,400 1,270.00 22,098,000
アンリツ 9,800 1,780.00 17,444,000
富士通ゼネラル 4,200 2,790.00 11,718,000
代用有価証券
ソニーグループ 95,700 14,000.00 1,339,800,000 35,000株
ＴＤＫ 22,200 4,550.00 101,010,000
帝国通信工業 700 1,305.00 913,500
タムラ製作所 5,900 663.00 3,911,700
アルプスアルパイン 13,500 1,056.00 14,256,000
池上通信機 500 704.00 352,000
日本電波工業 1,400 1,719.00 2,406,600
鈴木 700 880.00 616,000
メイコー 1,200 4,245.00 5,094,000
日本トリム 300 3,480.00 1,044,000
ローランド ディー．ジー． 900 3,010.00 2,709,000
フォスター電機 1,600 728.00 1,164,800
ＳＭＫ 400 2,276.00 910,400
ヨコオ 1,100 2,849.00 3,133,900
ホシデン 3,700 1,207.00 4,465,900
ヒロセ電機 2,400 19,830.00 47,592,000
日本航空電子工業 3,500 2,001.00 7,003,500
ＴＯＡ 1,700 799.00 1,358,300
マクセル 3,100 1,444.00 4,476,400
古野電気 1,800 1,173.00 2,111,400
ユニデンホールディングス 300 3,415.00 1,024,500
スミダコーポレーション 1,500 1,226.00 1,839,000
アイコム 600 2,429.00 1,457,400
リオン 600 2,334.00 1,400,400
本多通信工業 1,200 434.00 520,800
横河電機 15,300 2,075.00 31,747,500
新電元工業 600 3,640.00 2,184,000
アズビル 9,000 5,190.00 46,710,000
東亜ディーケーケー 800 858.00 686,400
日本光電工業 6,300 3,295.00 20,758,500
チノー 500 1,666.00 833,000
共和電業 1,500 398.00 597,000
日本電子材料 800 2,313.00 1,850,400
堀場製作所 2,800 6,750.00 18,900,000
アドバンテスト 11,400 10,050.00 114,570,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
小野測器 700 496.00 347,200
エスペック 1,300 2,102.00 2,732,600
キーエンス 13,800 72,240.00 996,912,000
日置電機 700 8,640.00 6,048,000
シスメックス 12,900 14,750.00 190,275,000
日本マイクロニクス 2,700 1,763.00 4,760,100
メガチップス 1,400 4,900.00 6,860,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 700 3,480.00 2,436,000
澤藤電機 200 1,728.00 345,600
原田工業 800 998.00 798,400
コーセル 1,900 900.00 1,710,000
イリソ電子工業 1,300 4,435.00 5,765,500
オプテックスグループ 2,500 1,627.00 4,067,500
千代田インテグレ 700 2,082.00 1,457,400
アイ・オー・データ機器 600 763.00 457,800
レーザーテック 6,700 30,360.00 203,412,000
スタンレー電気 10,700 3,030.00 32,421,000
岩崎電気 600 2,366.00 1,419,600
ウシオ電機 7,800 1,987.00 15,498,600
岡谷電機産業 1,100 319.00 350,900
ヘリオス テクノ ホールディング 1,400 275.00 385,000
エノモト 400 1,737.00 694,800
日本セラミック 1,400 2,847.00 3,985,800
遠藤照明 700 1,063.00 744,100
古河電池 1,100 1,451.00 1,596,100
双信電機 700 676.00 473,200
山一電機 1,100 2,221.00 2,443,100
図研 1,000 3,725.00 3,725,000
日本電子 3,200 8,940.00 28,608,000
カシオ計算機 11,100 1,478.00 16,405,800
ファナック 13,400 24,160.00 323,744,000
日本シイエムケイ 3,000 631.00 1,893,000
エンプラス 400 2,581.00 1,032,400
大真空 2,100 1,433.00 3,009,300
ローム 6,800 10,560.00 71,808,000
浜松ホトニクス 11,000 7,280.00 80,080,000
三井ハイテック 1,500 11,220.00 16,830,000
新光電気工業 4,500 5,420.00 24,390,000
京セラ 21,500 7,233.00 155,509,500
太陽誘電 7,400 6,500.00 48,100,000
村田製作所 44,900 9,185.00 412,406,500
双葉電子工業 2,700 700.00 1,890,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
北陸電気工業 600 1,388.00 832,800
ニチコン 4,800 1,260.00 6,048,000
日本ケミコン 1,500 1,916.00 2,874,000
ＫＯＡ 2,300 1,594.00 3,666,200
市光工業 1,800 519.00 934,200
小糸製作所 8,400 6,430.00 54,012,000
ミツバ 2,800 449.00 1,257,200
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 2,700 11,690.00 31,563,000
キヤノン電子 1,400 1,607.00 2,249,800
代用有価証券
キヤノン 75,900 2,669.00 202,577,100 10,000株
リコー 42,400 1,028.00 43,587,200
象印マホービン 4,200 1,612.00 6,770,400
ＭＵＴＯＨホールディングス 200 1,675.00 335,000
東京エレクトロン 9,700 61,370.00 595,289,000
トヨタ紡織 6,200 2,224.00 13,788,800
芦森工業 300 921.00 276,300
ユニプレス 2,400 753.00 1,807,200
豊田自動織機 12,300 9,390.00 115,497,000
モリタホールディングス 2,500 1,320.00 3,300,000
三櫻工業 2,100 962.00 2,020,200
デンソー 33,600 9,017.00 302,971,200
東海理化電機製作所 4,100 1,555.00 6,375,500
川崎重工業 11,100 2,054.00 22,799,400
名村造船所 4,700 213.00 1,001,100
日本車輌製造 600 2,080.00 1,248,000
三菱ロジスネクスト 2,000 1,200.00 2,400,000
近畿車輛 300 1,002.00 300,600
日産自動車 179,900 537.60 96,714,240
いすゞ自動車 47,800 1,495.00 71,461,000
トヨタ自動車 773,600 2,118.50 1,638,871,600
日野自動車 19,000 955.00 18,145,000
三菱自動車工業 56,400 322.00 18,160,800
エフテック 1,200 518.00 621,600
レシップホールディングス 700 578.00 404,600
ＧＭＢ 300 732.00 219,600
ファルテック 300 714.00 214,200
武蔵精密工業 3,400 1,803.00 6,130,200
日産車体 2,300 725.00 1,667,500
新明和工業 4,300 871.00 3,745,300
極東開発工業 2,800 1,550.00 4,340,000
トピー工業 1,300 1,088.00 1,414,400
ティラド 500 2,782.00 1,391,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
タチエス 2,700 1,169.00 3,156,300
ＮＯＫ 7,400 1,234.00 9,131,600
フタバ産業 3,900 414.00 1,614,600
ＫＹＢ 1,600 2,954.00 4,726,400
大同メタル工業 3,100 594.00 1,841,400
プレス工業 7,800 388.00 3,026,400
ミクニ 2,200 301.00 662,200
太平洋工業 3,200 1,133.00 3,625,600
河西工業 2,200 286.00 629,200
アイシン 11,200 4,440.00 49,728,000
マツダ 47,800 903.00 43,163,400
今仙電機製作所 1,100 584.00 642,400
本田技研工業 120,200 3,198.00 384,399,600
スズキ 34,900 4,529.00 158,062,100
ＳＵＢＡＲＵ 43,700 2,040.00 89,148,000
安永 800 970.00 776,000
ヤマハ発動機 19,900 2,917.00 58,048,300
ＴＢＫ 1,900 413.00 784,700
エクセディ 2,300 1,714.00 3,942,200
豊田合成 4,900 2,418.00 11,848,200
愛三工業 2,500 784.00 1,960,000
盟和産業 300 981.00 294,300
日本プラスト 1,400 514.00 719,600
ヨロズ 1,500 1,126.00 1,689,000
エフ・シー・シー 2,500 1,487.00 3,717,500
シマノ 6,200 32,490.00 201,438,000
テイ・エス テック 6,500 1,390.00 9,035,000
ジャムコ 1,000 894.00 894,000
テルモ 43,200 4,648.00 200,793,600
クリエートメディック 500 998.00 499,000
日機装 4,500 878.00 3,951,000
日本エム・ディ・エム 900 1,919.00 1,727,100
島津製作所 19,700 4,925.00 97,022,500
ＪＭＳ 1,300 610.00 793,000
長野計器 1,100 1,575.00 1,732,500
ブイ・テクノロジー 700 3,400.00 2,380,000
東京計器 1,000 991.00 991,000
愛知時計電機 200 4,885.00 977,000
インターアクション 800 2,380.00 1,904,000
オーバル 1,300 254.00 330,200
東京精密 2,600 4,935.00 12,831,000
マニー 6,100 1,606.00 9,796,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニコン 23,300 1,201.00 27,983,300
トプコン 7,200 1,649.00 11,872,800
オリンパス 80,100 2,454.50 196,605,450
理研計器 1,200 5,390.00 6,468,000
タムロン 1,200 2,794.00 3,352,800
ＨＯＹＡ 29,800 17,605.00 524,629,000
シード 700 557.00 389,900
ノーリツ鋼機 1,400 2,522.00 3,530,800
エー・アンド・デイ 1,400 1,187.00 1,661,800
朝日インテック 16,700 2,459.00 41,065,300
シチズン時計 17,800 510.00 9,078,000
リズム 500 1,238.00 619,000
大研医器 1,300 554.00 720,200
メニコン 5,100 3,650.00 18,615,000
シンシア 200 593.00 118,600
松風 600 2,014.00 1,208,400
セイコーホールディングス 2,100 2,207.00 4,634,700
ニプロ 11,300 1,103.00 12,463,900
中本パックス 500 1,664.00 832,000
スノーピーク 2,000 3,900.00 7,800,000
パラマウントベッドホールディングス 2,900 1,908.00 5,533,200
トランザクション 900 1,015.00 913,500
粧美堂 600 404.00 242,400
ニホンフラッシュ 1,300 1,068.00 1,388,400
前田工繊 1,700 3,890.00 6,613,000
永大産業 2,100 289.00 606,900
アートネイチャー 1,300 723.00 939,900
バンダイナムコホールディングス 13,700 9,242.00 126,615,400
アイフィスジャパン 500 674.00 337,000
共立印刷 2,800 147.00 411,600
ＳＨＯＥＩ 1,400 4,910.00 6,874,000
フランスベッドホールディングス 2,000 913.00 1,826,000
パイロットコーポレーション 2,600 4,245.00 11,037,000
萩原工業 1,000 1,304.00 1,304,000
トッパン・フォームズ 2,200 1,549.00 3,407,800
フジシールインターナショナル 3,700 2,116.00 7,829,200
タカラトミー 6,400 1,107.00 7,084,800
広済堂ホールディングス 1,000 767.00 767,000
エステールホールディングス 400 639.00 255,600
タカノ 600 665.00 399,000
プロネクサス 1,200 1,092.00 1,310,400
ホクシン 1,300 155.00 201,500
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ウッドワン 500 1,047.00 523,500
大建工業 900 2,183.00 1,964,700
凸版印刷 23,200 1,990.00 46,168,000
大日本印刷 18,000 2,826.00 50,868,000
共同印刷 500 3,115.00 1,557,500
ＮＩＳＳＨＡ 3,100 1,631.00 5,056,100
光村印刷 200 1,451.00 290,200
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 800 1,803.00 1,442,400
アシックス 13,500 2,680.00 36,180,000
ツツミ 400 2,111.00 844,400
ローランド 1,100 3,970.00 4,367,000
小松ウオール工業 500 1,935.00 967,500
ヤマハ 9,100 5,790.00 52,689,000
河合楽器製作所 400 3,310.00 1,324,000
クリナップ 1,500 538.00 807,000
ピジョン 9,200 2,326.00 21,399,200
兼松サステック 100 1,798.00 179,800
キングジム 1,300 885.00 1,150,500
リンテック 3,300 2,737.00 9,032,100
イトーキ 2,900 365.00 1,058,500
任天堂 8,600 53,400.00 459,240,000
三菱鉛筆 2,500 1,248.00 3,120,000
タカラスタンダード 3,100 1,473.00 4,566,300
コクヨ 7,300 1,754.00 12,804,200
ナカバヤシ 1,400 507.00 709,800
グローブライド 1,400 3,370.00 4,718,000
オカムラ 5,200 1,337.00 6,952,400
美津濃 1,500 2,254.00 3,381,000
東京電力ホールディングス 114,400 305.00 34,892,000
中部電力 46,700 1,201.00 56,086,700
関西電力 57,900 1,064.00 61,605,600
中国電力 23,800 938.00 22,324,400
北陸電力 13,900 590.00 8,201,000
東北電力 35,700 819.00 29,238,300
四国電力 13,700 816.00 11,179,200
九州電力 31,400 868.00 27,255,200
北海道電力 13,300 518.00 6,889,400
沖縄電力 3,200 1,449.00 4,636,800
電源開発 13,000 1,522.00 19,786,000
エフオン 1,000 615.00 615,000
イーレックス 2,200 2,365.00 5,203,000
レノバ 3,000 4,690.00 14,070,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東京瓦斯 29,300 2,058.00 60,299,400
大阪瓦斯 27,700 1,897.00 52,546,900
東邦瓦斯 7,000 3,115.00 21,805,000
北海道瓦斯 800 1,511.00 1,208,800
広島ガス 2,900 365.00 1,058,500
西部ガスホールディングス 1,700 2,368.00 4,025,600
静岡ガス 3,900 1,008.00 3,931,200
メタウォーター 1,700 2,010.00 3,417,000
ＳＢＳホールディングス 1,100 3,325.00 3,657,500
東武鉄道 14,900 2,632.00 39,216,800
相鉄ホールディングス 4,900 2,043.00 10,010,700
東急 38,500 1,556.00 59,906,000
京浜急行電鉄 19,600 1,142.00 22,383,200
小田急電鉄 22,700 2,181.00 49,508,700
京王電鉄 7,900 5,070.00 40,053,000
京成電鉄 10,600 3,105.00 32,913,000
富士急行 1,800 4,295.00 7,731,000
東日本旅客鉄道 26,900 7,190.00 193,411,000
西日本旅客鉄道 18,500 4,973.00 92,000,500
東海旅客鉄道 12,700 15,915.00 202,120,500
西武ホールディングス 19,900 1,090.00 21,691,000
鴻池運輸 2,500 1,178.00 2,945,000
西日本鉄道 4,200 2,621.00 11,008,200
ハマキョウレックス 1,100 2,919.00 3,210,900
サカイ引越センター 700 4,345.00 3,041,500
近鉄グループホールディングス 14,500 3,235.00 46,907,500
阪急阪神ホールディングス 18,100 3,345.00 60,544,500
南海電気鉄道 6,500 2,135.00 13,877,500
京阪ホールディングス 6,400 2,572.00 16,460,800
神戸電鉄 400 3,195.00 1,278,000
名古屋鉄道 11,900 1,716.00 20,420,400
山陽電気鉄道 1,100 2,029.00 2,231,900
アルプス物流 1,000 1,050.00 1,050,000
日本通運 5,000 6,810.00 34,050,000
ヤマトホールディングス 20,300 2,683.00 54,464,900
山九 4,000 4,745.00 18,980,000
丸運 1,000 258.00 258,000
丸全昭和運輸 1,200 3,270.00 3,924,000
センコーグループホールディングス 7,300 930.00 6,789,000
トナミホールディングス 400 3,835.00 1,534,000
ニッコンホールディングス 4,900 2,149.00 10,530,100
日本石油輸送 200 2,643.00 528,600
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福山通運 2,400 4,020.00 9,648,000
セイノーホールディングス 9,900 1,201.00 11,889,900
エスライン 500 912.00 456,000
神奈川中央交通 400 3,335.00 1,334,000
日立物流 2,800 5,290.00 14,812,000
丸和運輸機関 3,100 1,368.00 4,240,800
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 1,500 1,637.00 2,455,500
九州旅客鉄道 11,200 2,400.00 26,880,000
ＳＧホールディングス 27,300 2,659.00 72,590,700
日本郵船 12,100 8,040.00 97,284,000
商船三井 8,100 7,760.00 62,856,000
川崎汽船 4,500 6,630.00 29,835,000
ＮＳユナイテッド海運 900 3,380.00 3,042,000
飯野海運 7,200 528.00 3,801,600
乾汽船 1,200 2,219.00 2,662,800
日本航空 33,100 2,129.00 70,469,900
ＡＮＡホールディングス 36,700 2,329.00 85,474,300
パスコ 300 1,316.00 394,800
トランコム 400 9,170.00 3,668,000
日新 1,200 1,637.00 1,964,400
三菱倉庫 4,600 2,879.00 13,243,400
三井倉庫ホールディングス 1,500 2,413.00 3,619,500
住友倉庫 5,100 1,920.00 9,792,000
澁澤倉庫 900 2,322.00 2,089,800
東陽倉庫 2,400 323.00 775,200
日本トランスシティ 3,300 646.00 2,131,800
ケイヒン 200 1,320.00 264,000
中央倉庫 900 972.00 874,800
川西倉庫 300 1,115.00 334,500
安田倉庫 1,200 979.00 1,174,800
ファイズホールディングス 300 545.00 163,500
東洋埠頭 500 1,485.00 742,500
宇徳 1,000 724.00 724,000
上組 8,000 2,189.00 17,512,000
サンリツ 400 851.00 340,400
キムラユニティー 400 1,332.00 532,800
キユーソー流通システム 800 912.00 729,600
近鉄エクスプレス 2,700 3,090.00 8,343,000
東海運 900 308.00 277,200
エーアイテイー 900 1,336.00 1,202,400
内外トランスライン 500 2,117.00 1,058,500
日本コンセプト 500 1,798.00 899,000
163/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＮＥＣネッツエスアイ 4,900 1,804.00 8,839,600
クロスキャット 400 1,630.00 652,000
システナ 21,400 454.00 9,715,600
デジタルアーツ 800 8,900.00 7,120,000
日鉄ソリューションズ 2,200 3,605.00 7,931,000
キューブシステム 800 969.00 775,200
ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ 200 1,472.00 294,400
コア 600 1,609.00 965,400
ラクーンホールディングス 1,100 1,336.00 1,469,600
ソリトンシステムズ 700 1,320.00 924,000
ソフトクリエイトホールディングス 700 4,175.00 2,922,500
ＴＩＳ 14,300 3,455.00 49,406,500
ＪＮＳホールディングス 700 487.00 340,900
グリー 9,200 766.00 7,047,200
ＧＭＯペパボ 200 2,493.00 498,600
コーエーテクモホールディングス 4,800 4,760.00 22,848,000
三菱総合研究所 600 3,860.00 2,316,000
ボルテージ 400 360.00 144,000
電算 200 2,385.00 477,000
ＡＧＳ 800 866.00 692,800
ファインデックス 1,300 1,012.00 1,315,600
ブレインパッド 400 4,820.00 1,928,000
ＫＬａｂ 2,800 510.00 1,428,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 2,100 972.00 2,041,200
イーブックイニシアティブジャパン 100 4,720.00 472,000
ネクソン 33,800 2,253.00 76,151,400
アイスタイル 4,600 269.00 1,237,400
エムアップホールディングス 400 4,145.00 1,658,000
エイチーム 1,000 909.00 909,000
エニグモ 1,600 784.00 1,254,400
テクノスジャパン 1,200 491.00 589,200
ｅｎｉｓｈ 900 368.00 331,200
コロプラ 4,900 671.00 3,287,900
ブロードリーフ 7,300 485.00 3,540,500
クロス・マーケティンググループ 600 970.00 582,000
デジタルハーツホールディングス 700 2,497.00 1,747,900
システム情報 1,100 839.00 922,900
メディアドゥ 500 4,470.00 2,235,000
じげん 4,300 304.00 1,307,200
ブイキューブ 1,500 1,077.00 1,615,500
エンカレッジ・テクノロジ 400 612.00 244,800
サイバーリンクス 500 1,078.00 539,000
164/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フィックスターズ 1,600 899.00 1,438,400
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 600 2,050.00 1,230,000
オプティム 1,100 1,335.00 1,468,500
セレス 500 2,506.00 1,253,000
ＳＨＩＦＴ 800 23,750.00 19,000,000
ティーガイア 1,300 1,604.00 2,085,200
セック 200 2,333.00 466,600
テクマトリックス 2,500 1,977.00 4,942,500
プロシップ 500 1,533.00 766,500
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 4,100 2,790.00 11,439,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 2,900 14,570.00 42,253,000
ザッパラス 600 575.00 345,000
システムリサーチ 400 1,984.00 793,600
インターネットイニシアティブ 4,000 4,660.00 18,640,000
さくらインターネット 1,600 569.00 910,400
ヴィンクス 400 820.00 328,000
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス 300 4,235.00 1,270,500
ＳＲＡホールディングス 700 2,868.00 2,007,600
システムインテグレータ 500 559.00 279,500
朝日ネット 1,400 610.00 854,000
ｅＢＡＳＥ 1,800 628.00 1,130,400
アバント 1,600 1,220.00 1,952,000
アドソル日進 500 1,746.00 873,000
ＯＤＫソリューションズ 300 688.00 206,400
フリービット 900 966.00 869,400
コムチュア 1,700 3,420.00 5,814,000
サイバーコム 200 1,149.00 229,800
アステリア 1,100 802.00 882,200
アイル 800 1,487.00 1,189,600
マークラインズ 700 2,716.00 1,901,200
メディカル・データ・ビジョン 1,900 1,190.00 2,261,000
ｇｕｍｉ 2,100 691.00 1,451,100
ショーケース 400 511.00 204,400
モバイルファクトリー 400 879.00 351,600
テラスカイ 500 1,925.00 962,500
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 700 1,305.00 913,500
ＰＣＩホールディングス 700 1,154.00 807,800
パイプドＨＤ 300 2,590.00 777,000
アイビーシー 300 730.00 219,000
ネオジャパン 400 1,343.00 537,200
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 300 3,045.00 913,500
ラクス 5,200 3,135.00 16,302,000
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ランドコンピュータ 400 849.00 339,600
ダブルスタンダード 400 3,025.00 1,210,000
オープンドア 900 1,955.00 1,759,500
マイネット 600 567.00 340,200
アカツキ 700 2,599.00 1,819,300
ベネフィットジャパン 100 2,646.00 264,600
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 400 2,515.00 1,006,000
カナミックネットワーク 1,600 485.00 776,000
ノムラシステムコーポレーション 800 260.00 208,000
チェンジ 2,800 1,995.00 5,586,000
シンクロ・フード 800 345.00 276,000
オークネット 800 1,603.00 1,282,400
キャピタル・アセット・プランニング 300 791.00 237,300
エイトレッド 200 2,264.00 452,800
マクロミル 3,100 1,018.00 3,155,800
ビーグリー 400 1,803.00 721,200
オロ 500 3,040.00 1,520,000
ユーザーローカル 500 1,592.00 796,000
テモナ 300 496.00 148,800
マネーフォワード 2,300 6,840.00 15,732,000
サインポスト 500 1,230.00 615,000
電算システムホールディングス 600 2,599.00 1,559,400
ソルクシーズ 1,300 468.00 608,400
フェイス 400 692.00 276,800
プロトコーポレーション 1,600 1,330.00 2,128,000
ハイマックス 400 1,075.00 430,000
野村総合研究所 29,000 5,040.00 146,160,000
サイバネットシステム 1,100 725.00 797,500
ＣＥホールディングス 800 492.00 393,600
日本システム技術 300 2,551.00 765,300
インテージホールディングス 1,800 1,671.00 3,007,800
東邦システムサイエンス 400 1,018.00 407,200
ソースネクスト 6,400 195.00 1,248,000
インフォコム 1,600 1,985.00 3,176,000
シンプレクス・ホールディングス 1,600 2,540.00 4,064,000
ＨＥＲＯＺ 400 1,371.00 548,400
ラクスル 1,600 5,140.00 8,224,000
ＩＰＳ 400 2,018.00 807,200
ＦＩＧ 1,700 329.00 559,300
システムサポート 400 1,194.00 477,600
イーソル 900 656.00 590,400
アルテリア・ネットワークス 1,900 1,602.00 3,043,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＥｄｕＬａｂ 200 1,158.00 231,600
東海ソフト 200 1,013.00 202,600
ウイングアーク１ｓｔ 900 2,115.00 1,903,500
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 400 2,494.00 997,600
サーバーワークス 300 3,350.00 1,005,000
東名 200 1,121.00 224,200
ヴィッツ 100 1,292.00 129,200
トビラシステムズ 300 864.00 259,200
Ｓａｎｓａｎ 5,300 2,589.00 13,721,700
Ｌｉｎｋ－Ｕ 300 1,081.00 324,300
ギフティ 1,300 2,259.00 2,936,700
ベース 300 4,055.00 1,216,500
フォーカスシステムズ 1,000 973.00 973,000
クレスコ 1,100 2,011.00 2,212,100
フジ・メディア・ホールディングス 14,400 1,145.00 16,488,000
オービック 4,700 21,650.00 101,755,000
ジャストシステム 2,100 5,420.00 11,382,000
ＴＤＣソフト 1,300 1,097.00 1,426,100
Ｚホールディングス 218,000 690.00 150,420,000
トレンドマイクロ 8,000 6,750.00 54,000,000
ＩＤホールディングス 900 861.00 774,900
日本オラクル 3,000 10,530.00 31,590,000
アルファシステムズ 400 4,360.00 1,744,000
フューチャー 1,600 3,645.00 5,832,000
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 900 1,518.00 1,366,200
ＳＢテクノロジー 700 2,600.00 1,820,000
トーセ 400 720.00 288,000
オービックビジネスコンサルタント 1,400 4,945.00 6,923,000
伊藤忠テクノソリューションズ 6,800 3,855.00 26,214,000
アイティフォー 1,800 800.00 1,440,000
東計電算 200 5,070.00 1,014,000
エックスネット 200 999.00 199,800
大塚商会 8,100 5,410.00 43,821,000
サイボウズ 2,000 1,962.00 3,924,000
電通国際情報サービス 2,200 3,640.00 8,008,000
ＡＣＣＥＳＳ 1,700 729.00 1,239,300
デジタルガレージ 2,500 4,865.00 12,162,500
ＥＭシステムズ 2,500 778.00 1,945,000
ウェザーニューズ 400 9,700.00 3,880,000
ＣＩＪ 1,000 846.00 846,000
ビジネスエンジニアリング 200 3,680.00 736,000
日本エンタープライズ 1,600 180.00 288,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＷＯＷＯＷ 700 1,906.00 1,334,200
スカラ 1,300 655.00 851,500
インテリジェント ウェイブ 900 538.00 484,200
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 1,300 637.00 828,100
ネットワンシステムズ 5,700 3,250.00 18,525,000
システムソフト 3,300 118.00 389,400
アルゴグラフィックス 1,100 3,165.00 3,481,500
マーベラス 2,400 731.00 1,754,400
エイベックス 2,600 1,664.00 4,326,400
日本ユニシス 4,700 3,305.00 15,533,500
兼松エレクトロニクス 800 3,980.00 3,184,000
都築電気 800 1,783.00 1,426,400
ＴＢＳホールディングス 9,100 1,715.00 15,606,500
日本テレビホールディングス 12,500 1,191.00 14,887,500
朝日放送グループホールディングス 1,500 705.00 1,057,500
テレビ朝日ホールディングス 3,600 1,454.00 5,234,400
スカパーＪＳＡＴホールディングス 12,700 422.00 5,359,400
テレビ東京ホールディングス 1,100 2,026.00 2,228,600
日本ＢＳ放送 500 1,105.00 552,500
ビジョン 2,500 1,273.00 3,182,500
スマートバリュー 400 440.00 176,000
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 1,400 3,150.00 4,410,000
コネクシオ 1,100 1,456.00 1,601,600
日本通信 12,600 205.00 2,583,000
クロップス 300 1,071.00 321,300
日本電信電話 175,300 3,187.00 558,681,100
ＫＤＤＩ 109,300 3,360.00 367,248,000
ソフトバンク 227,100 1,488.00 337,924,800
光通信 1,800 17,690.00 31,842,000
エムティーアイ 1,500 614.00 921,000
ＧＭＯインターネット 5,300 2,792.00 14,797,600
アイドママーケティングコミュニケーション 400 298.00 119,200
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 4,400 6,080.00 26,752,000
学研ホールディングス 2,100 1,006.00 2,112,600
ゼンリン 2,400 988.00 2,371,200
昭文社ホールディングス 600 471.00 282,600
インプレスホールディングス 1,300 220.00 286,000
アイネット 800 1,402.00 1,121,600
松竹 1,000 11,770.00 11,770,000
東宝 8,800 5,030.00 44,264,000
東映 500 18,220.00 9,110,000
エヌ・ティ・ティ・データ 39,900 2,365.00 94,363,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ピー・シー・エー 900 1,627.00 1,464,300
ビジネスブレイン太田昭和 500 1,998.00 999,000
ＤＴＳ 2,900 2,580.00 7,482,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 7,000 5,900.00 41,300,000
シーイーシー 1,600 1,125.00 1,800,000
カプコン 14,100 2,681.00 37,802,100
アイ・エス・ビー 700 1,014.00 709,800
ジャステック 900 1,053.00 947,700
ＳＣＳＫ 10,400 2,315.00 24,076,000
日本システムウエア 600 2,186.00 1,311,600
アイネス 1,400 1,452.00 2,032,800
ＴＫＣ 2,500 3,365.00 8,412,500
富士ソフト 1,600 5,610.00 8,976,000
ＮＳＤ 4,800 2,194.00 10,531,200
コナミホールディングス 5,400 5,730.00 30,942,000
福井コンピュータホールディングス 700 3,475.00 2,432,500
ＪＢＣＣホールディングス 1,000 1,815.00 1,815,000
ミロク情報サービス 1,300 1,432.00 1,861,600
ソフトバンクグループ 89,900 5,620.00 505,238,000
ホウスイ 200 854.00 170,800
高千穂交易 600 1,492.00 895,200
オルバヘルスケアホールディングス 300 1,510.00 453,000
伊藤忠食品 400 4,930.00 1,972,000
エレマテック 1,200 1,052.00 1,262,400
ＪＡＬＵＸ 500 2,547.00 1,273,500
あらた 1,200 4,105.00 4,926,000
トーメンデバイス 200 6,510.00 1,302,000
東京エレクトロン デバイス 500 6,520.00 3,260,000
フィールズ 1,400 552.00 772,800
双日 16,600 1,680.00 27,888,000
アルフレッサ ホールディングス 16,700 1,599.00 26,703,300
横浜冷凍 4,200 837.00 3,515,400
神栄 300 792.00 237,600
ラサ商事 900 911.00 819,900
アルコニックス 1,700 1,231.00 2,092,700
神戸物産 11,700 3,850.00 45,045,000
ハイパー 500 553.00 276,500
あい ホールディングス 2,200 2,001.00 4,402,200
ディーブイエックス 600 1,114.00 668,400
ダイワボウホールディングス 7,300 1,811.00 13,220,300
マクニカ・富士エレホールディングス 3,600 2,643.00 9,514,800
ラクト・ジャパン 500 2,471.00 1,235,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グリムス 700 2,320.00 1,624,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 2,700 804.00 2,170,800
八洲電機 1,100 954.00 1,049,400
メディアスホールディングス 900 948.00 853,200
レスターホールディングス 1,500 1,910.00 2,865,000
ジューテックホールディングス 400 1,081.00 432,400
大光 600 697.00 418,200
ＯＣＨＩホールディングス 500 1,284.00 642,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 7,300 857.00 6,256,100
黒谷 500 621.00 310,500
Ｃｏｍｉｎｉｘ 300 725.00 217,500
三洋貿易 1,500 1,014.00 1,521,000
ビューティガレージ 300 3,095.00 928,500
ウイン・パートナーズ 1,100 971.00 1,068,100
ミタチ産業 400 921.00 368,400
シップヘルスケアホールディングス 4,800 2,628.00 12,614,400
明治電機工業 500 1,255.00 627,500
デリカフーズホールディングス 600 608.00 364,800
スターティアホールディングス 400 1,109.00 443,600
コメダホールディングス 3,300 2,035.00 6,715,500
ピーバンドットコム 300 539.00 161,700
アセンテック 600 1,009.00 605,400
富士興産 400 1,061.00 424,400
協栄産業 200 1,505.00 301,000
フルサト・マルカホールディングス 1,500 2,211.00 3,316,500
ヤマエグループホールディングス 1,000 1,055.00 1,055,000
小野建 1,500 1,630.00 2,445,000
南陽 300 1,890.00 567,000
佐鳥電機 1,000 931.00 931,000
エコートレーディング 400 620.00 248,000
伯東 900 2,363.00 2,126,700
コンドーテック 1,200 994.00 1,192,800
中山福 900 362.00 325,800
ナガイレーベン 2,000 2,336.00 4,672,000
三菱食品 1,400 2,780.00 3,892,000
松田産業 1,100 2,564.00 2,820,400
第一興商 2,900 3,585.00 10,396,500
メディパルホールディングス 16,300 2,122.00 34,588,600
ＳＰＫ 600 1,399.00 839,400
萩原電気ホールディングス 600 2,058.00 1,234,800
アズワン 1,100 14,810.00 16,291,000
スズデン 600 1,797.00 1,078,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シモジマ 900 1,176.00 1,058,400
ドウシシャ 1,400 1,559.00 2,182,600
小津産業 400 1,909.00 763,600
高速 900 1,600.00 1,440,000
たけびし 600 1,463.00 877,800
リックス 400 1,499.00 599,600
丸文 1,400 797.00 1,115,800
ハピネット 1,300 1,495.00 1,943,500
橋本総業ホールディングス 300 2,071.00 621,300
日本ライフライン 4,500 1,087.00 4,891,500
タカショー 1,200 763.00 915,600
ＩＤＯＭ 4,600 718.00 3,302,800
進和 900 2,090.00 1,881,000
エスケイジャパン 500 437.00 218,500
ダイトロン 700 2,094.00 1,465,800
シークス 2,200 1,413.00 3,108,600
田中商事 500 629.00 314,500
オーハシテクニカ 900 1,413.00 1,271,700
白銅 500 2,861.00 1,430,500
ダイコー通産 200 1,220.00 244,000
伊藤忠商事 102,800 3,443.00 353,940,400
丸紅 148,500 1,062.00 157,707,000
高島 200 2,180.00 436,000
長瀬産業 8,300 1,860.00 15,438,000
蝶理 900 1,759.00 1,583,100
豊田通商 15,100 5,170.00 78,067,000
三共生興 2,000 562.00 1,124,000
兼松 5,600 1,261.00 7,061,600
ツカモトコーポレーション 300 1,300.00 390,000
三井物産 116,900 2,616.00 305,810,400
日本紙パルプ商事 800 3,955.00 3,164,000
カメイ 1,900 1,012.00 1,922,800
東都水産 100 4,090.00 409,000
ＯＵＧホールディングス 200 2,634.00 526,800
スターゼン 1,100 1,951.00 2,146,100
山善 6,400 1,047.00 6,700,800
椿本興業 300 4,210.00 1,263,000
住友商事 95,000 1,650.50 156,797,500
内田洋行 700 5,240.00 3,668,000
三菱商事 112,800 3,604.00 406,531,200
第一実業 700 5,120.00 3,584,000
キヤノンマーケティングジャパン 3,700 2,292.00 8,480,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
西華産業 800 1,635.00 1,308,000
佐藤商事 1,300 1,159.00 1,506,700
菱洋エレクトロ 900 2,298.00 2,068,200
東京産業 1,400 775.00 1,085,000
ユアサ商事 1,400 2,901.00 4,061,400
神鋼商事 300 3,350.00 1,005,000
トルク 1,000 211.00 211,000
阪和興業 3,000 3,190.00 9,570,000
正栄食品工業 1,000 3,905.00 3,905,000
カナデン 1,300 1,077.00 1,400,100
菱電商事 1,200 1,770.00 2,124,000
岩谷産業 3,600 5,920.00 21,312,000
ナイス 600 1,721.00 1,032,600
ニチモウ 200 2,104.00 420,800
極東貿易 400 2,429.00 971,600
アステナホールディングス 2,100 487.00 1,022,700
三愛石油 3,700 1,319.00 4,880,300
稲畑産業 3,300 1,633.00 5,388,900
ＧＳＩクレオス 800 1,099.00 879,200
明和産業 1,400 863.00 1,208,200
クワザワホールディングス 700 594.00 415,800
ワキタ 3,200 1,071.00 3,427,200
東邦ホールディングス 4,800 1,797.00 8,625,600
サンゲツ 4,000 1,603.00 6,412,000
ミツウロコグループホールディングス 2,300 1,247.00 2,868,100
シナネンホールディングス 600 3,635.00 2,181,000
伊藤忠エネクス 3,300 986.00 3,253,800
サンリオ 4,700 2,511.00 11,801,700
サンワテクノス 900 1,706.00 1,535,400
リョーサン 1,700 2,184.00 3,712,800
新光商事 2,300 907.00 2,086,100
トーホー 700 1,323.00 926,100
三信電気 700 1,448.00 1,013,600
東陽テクニカ 1,600 1,102.00 1,763,200
モスフードサービス 2,000 3,100.00 6,200,000
加賀電子 1,400 3,065.00 4,291,000
ソーダニッカ 1,600 783.00 1,252,800
立花エレテック 1,300 1,594.00 2,072,200
フォーバル 700 1,086.00 760,200
ＰＡＬＴＡＣ 2,100 4,580.00 9,618,000
三谷産業 2,000 317.00 634,000
太平洋興発 600 610.00 366,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 400 3,100.00 1,240,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 200 2,010.00 402,000
コーア商事ホールディングス 1,200 652.00 782,400
国際紙パルプ商事 3,300 293.00 966,900
ヤマタネ 700 1,643.00 1,150,100
丸紅建材リース 200 1,765.00 353,000
日鉄物産 1,100 4,815.00 5,296,500
泉州電業 400 5,720.00 2,288,000
トラスコ中山 3,100 2,763.00 8,565,300
オートバックスセブン 5,100 1,364.00 6,956,400
モリト 1,200 697.00 836,400
加藤産業 2,200 3,295.00 7,249,000
北恵 400 888.00 355,200
イノテック 900 1,415.00 1,273,500
イエローハット 2,600 1,610.00 4,186,000
ＪＫホールディングス 1,300 1,132.00 1,471,600
日伝 1,300 2,296.00 2,984,800
北沢産業 1,200 247.00 296,400
杉本商事 700 2,193.00 1,535,100
因幡電機産業 4,000 2,694.00 10,776,000
東テク 500 2,638.00 1,319,000
ミスミグループ本社 18,900 4,785.00 90,436,500
アルテック 1,200 303.00 363,600
タキヒヨー 500 1,761.00 880,500
蔵王産業 300 1,924.00 577,200
スズケン 5,900 3,355.00 19,794,500
ジェコス 1,100 798.00 877,800
グローセル 1,900 405.00 769,500
ローソン 3,300 5,710.00 18,843,000
サンエー 1,100 4,270.00 4,697,000
カワチ薬品 1,200 2,235.00 2,682,000
エービーシー・マート 2,400 5,170.00 12,408,000
ハードオフコーポレーション 800 719.00 575,200
アスクル 2,400 1,440.00 3,456,000
ゲオホールディングス 2,000 1,244.00 2,488,000
アダストリア 1,700 1,771.00 3,010,700
ジーフット 1,000 382.00 382,000
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 300 394.00 118,200
くら寿司 1,600 3,660.00 5,856,000
キャンドゥ 700 2,450.00 1,715,000
アイケイ 500 427.00 213,500
パルグループホールディングス 1,300 1,581.00 2,055,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エディオン 6,900 1,052.00 7,258,800
サーラコーポレーション 3,200 623.00 1,993,600
ワッツ 800 756.00 604,800
ハローズ 700 2,775.00 1,942,500
フジオフードグループ本社 1,300 1,408.00 1,830,400
あみやき亭 400 2,927.00 1,170,800
大黒天物産 500 5,780.00 2,890,000
ハニーズホールディングス 1,200 1,009.00 1,210,800
ファーマライズホールディングス 400 754.00 301,600
アルペン 1,200 2,153.00 2,583,600
ハブ 600 670.00 402,000
クオールホールディングス 1,900 1,388.00 2,637,200
ジンズホールディングス 1,000 6,650.00 6,650,000
ビックカメラ 8,900 953.00 8,481,700
ＤＣＭホールディングス 9,300 1,094.00 10,174,200
ＭｏｎｏｔａＲＯ 19,000 2,183.00 41,477,000
東京一番フーズ 500 585.00 292,500
アークランドサービスホールディングス 1,100 2,333.00 2,566,300
Ｊ．フロント リテイリング 18,000 952.00 17,136,000
ドトール・日レスホールディングス 2,600 1,585.00 4,121,000
マツキヨココカラ＆カンパニー 9,300 4,445.00 41,338,500
ブロンコビリー 900 2,428.00 2,185,200
ＺＯＺＯ 10,400 3,430.00 35,672,000
トレジャー・ファクトリー 500 920.00 460,000
物語コーポレーション 800 6,840.00 5,472,000
三越伊勢丹ホールディングス 26,300 791.00 20,803,300
Ｈａｍｅｅ 400 1,266.00 506,400
マーケットエンタープライズ 100 753.00 75,300
ウエルシアホールディングス 8,000 3,885.00 31,080,000
クリエイトＳＤホールディングス 2,200 3,315.00 7,293,000
丸善ＣＨＩホールディングス 2,000 360.00 720,000
ミサワ 400 699.00 279,600
ティーライフ 200 1,342.00 268,400
シュッピン 1,300 1,056.00 1,372,800
オイシックス・ラ・大地 2,200 3,010.00 6,622,000
ネクステージ 3,100 2,441.00 7,567,100
ジョイフル本田 4,400 1,490.00 6,556,000
鳥貴族ホールディングス 600 1,706.00 1,023,600
ホットランド 1,200 1,331.00 1,597,200
すかいらーくホールディングス 19,400 1,554.00 30,147,600
ＳＦＰホールディングス 700 1,351.00 945,700
綿半ホールディングス 1,200 1,269.00 1,522,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ヨシックスホールディングス 300 1,980.00 594,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 4,400 1,072.00 4,716,800
ゴルフダイジェスト・オンライン 800 1,134.00 907,200
ＢＥＥＮＯＳ 800 2,665.00 2,132,000
あさひ 1,300 1,339.00 1,740,700
日本調剤 1,000 1,322.00 1,322,000
コスモス薬品 1,500 17,600.00 26,400,000
トーエル 800 811.00 648,800
オンリー 200 759.00 151,800
セブン＆アイ・ホールディングス 58,900 4,986.00 293,675,400
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 8,000 717.00 5,736,000
ツルハホールディングス 3,300 11,900.00 39,270,000
サンマルクホールディングス 1,200 1,443.00 1,731,600
フェリシモ 400 1,334.00 533,600
トリドールホールディングス 3,700 2,420.00 8,954,000
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 1,400 619.00 866,600
ウイルプラスホールディングス 300 930.00 279,000
ＪＭホールディングス 1,100 1,716.00 1,887,600
サツドラホールディングス 800 642.00 513,600
アレンザホールディングス 1,200 1,042.00 1,250,400
串カツ田中ホールディングス 400 2,079.00 831,600
バロックジャパンリミテッド 1,100 851.00 936,100
クスリのアオキホールディングス 1,500 7,300.00 10,950,000
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥ 8,800 4,355.00 38,324,000
メディカルシステムネットワーク 1,600 599.00 958,400
一家ホールディングス 400 524.00 209,600
はるやまホールディングス 800 473.00 378,400
ノジマ 2,400 2,368.00 5,683,200
カッパ・クリエイト 2,200 1,361.00 2,994,200
ライトオン 1,200 736.00 883,200
良品計画 17,300 1,825.00 31,572,500
三城ホールディングス 2,000 226.00 452,000
アドヴァングループ 1,600 981.00 1,569,600
アルビス 500 2,199.00 1,099,500
コナカ 2,000 323.00 646,000
ハウス オブ ローゼ 200 1,663.00 332,600
Ｇ－７ホールディングス 1,700 1,723.00 2,929,100
イオン北海道 2,700 1,364.00 3,682,800
コジマ 2,700 554.00 1,495,800
ヒマラヤ 600 964.00 578,400
コーナン商事 2,200 3,365.00 7,403,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エコス 600 1,910.00 1,146,000
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 30,100 1,676.00 50,447,600
西松屋チェーン 3,300 1,445.00 4,768,500
ゼンショーホールディングス 7,300 2,684.00 19,593,200
幸楽苑ホールディングス 1,000 1,450.00 1,450,000
ハークスレイ 700 479.00 335,300
サイゼリヤ 2,200 3,030.00 6,666,000
ＶＴホールディングス 5,800 463.00 2,685,400
魚力 400 2,015.00 806,000
フジ・コーポレーション 800 1,178.00 942,400
ユナイテッドアローズ 1,600 1,836.00 2,937,600
ハイデイ日高 2,200 1,661.00 3,654,200
ＹＵ－ＷＡ Ｃｒｅａｔｉｏｎ Ｈｏｌｄｉ 1,100 207.00 227,700
コロワイド 6,200 1,629.00 10,099,800
ピーシーデポコーポレーション 2,000 304.00 608,000
壱番屋 1,100 4,615.00 5,076,500
ＰＬＡＮＴ 500 703.00 351,500
スギホールディングス 3,000 6,910.00 20,730,000
薬王堂ホールディングス 800 2,282.00 1,825,600
スクロール 2,400 791.00 1,898,400
ヨンドシーホールディングス 1,400 1,681.00 2,353,400
木曽路 2,000 2,174.00 4,348,000
ＳＲＳホールディングス 2,100 769.00 1,614,900
千趣会 2,800 405.00 1,134,000
リテールパートナーズ 1,800 1,302.00 2,343,600
ケーヨー 2,800 833.00 2,332,400
上新電機 1,700 2,172.00 3,692,400
日本瓦斯 7,300 1,534.00 11,198,200
ロイヤルホールディングス 2,600 1,921.00 4,994,600
東天紅 100 980.00 98,000
いなげや 1,900 1,392.00 2,644,800
チヨダ 1,500 748.00 1,122,000
ライフコーポレーション 1,400 3,420.00 4,788,000
リンガーハット 1,900 2,208.00 4,195,200
ＭｒＭａｘＨＤ 1,900 571.00 1,084,900
ＡＯＫＩホールディングス 3,000 622.00 1,866,000
オークワ 2,400 984.00 2,361,600
コメリ 2,300 2,573.00 5,917,900
青山商事 3,100 703.00 2,179,300
しまむら 1,800 9,850.00 17,730,000
はせがわ 1,000 253.00 253,000
高島屋 11,000 1,033.00 11,363,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
松屋 3,100 847.00 2,625,700
エイチ・ツー・オー リテイリング 7,200 798.00 5,745,600
近鉄百貨店 600 2,584.00 1,550,400
丸井グループ 12,700 2,171.00 27,571,700
アクシアル リテイリング 1,200 3,375.00 4,050,000
イオン 57,900 2,820.00 163,278,000
イズミ 2,700 3,315.00 8,950,500
平和堂 2,800 1,963.00 5,496,400
フジ 1,800 1,936.00 3,484,800
ヤオコー 1,700 6,980.00 11,866,000
ゼビオホールディングス 2,100 898.00 1,885,800
ケーズホールディングス 13,900 1,097.00 15,248,300
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 900 639.00 575,100
日産東京販売ホールディングス 2,500 231.00 577,500
シルバーライフ 300 1,353.00 405,900
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 700 4,860.00 3,402,000
ナルミヤ・インターナショナル 400 1,006.00 402,400
ブックオフグループホールディングス 900 990.00 891,000
ギフト 300 2,654.00 796,200
アインホールディングス 2,200 5,970.00 13,134,000
元気寿司 400 2,506.00 1,002,400
ヤマダホールディングス 55,000 381.00 20,955,000
アークランドサカモト 2,400 1,667.00 4,000,800
ニトリホールディングス 6,000 18,445.00 110,670,000
愛眼 1,400 178.00 249,200
ケーユーホールディングス 900 1,082.00 973,800
吉野家ホールディングス 5,300 2,323.00 12,311,900
松屋フーズホールディングス 700 3,560.00 2,492,000
サガミホールディングス 2,300 1,049.00 2,412,700
関西スーパーマーケット 1,100 1,104.00 1,214,400
王将フードサービス 1,000 6,140.00 6,140,000
プレナス 1,700 1,971.00 3,350,700
ミニストップ 1,100 1,403.00 1,543,300
アークス 2,900 2,179.00 6,319,100
バローホールディングス 3,300 2,178.00 7,187,400
藤久 400 790.00 316,000
ベルク 700 5,610.00 3,927,000
大庄 900 957.00 861,300
ファーストリテイリング 2,000 66,960.00 133,920,000
サンドラッグ 5,700 3,110.00 17,727,000
サックスバー ホールディングス 1,500 529.00 793,500
ヤマザワ 400 1,647.00 658,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
やまや 300 2,439.00 731,700
ベルーナ 3,200 715.00 2,288,000
島根銀行 500 557.00 278,500
じもとホールディングス 1,100 622.00 684,200
めぶきフィナンシャルグループ 78,100 235.00 18,353,500
東京きらぼしフィナンシャルグループ 1,900 1,462.00 2,777,800
九州フィナンシャルグループ 30,700 415.00 12,740,500
ゆうちょ銀行 35,600 985.00 35,066,000
富山第一銀行 3,600 280.00 1,008,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 86,100 424.00 36,506,400
西日本フィナンシャルホールディングス 9,800 741.00 7,261,800
三十三フィナンシャルグループ 1,400 1,455.00 2,037,000
第四北越フィナンシャルグループ 2,400 2,487.00 5,968,800
ひろぎんホールディングス 22,200 668.00 14,829,600
おきなわフィナンシャルグループ 1,400 2,245.00 3,143,000
十六フィナンシャルグループ 2,000 2,115.00 4,230,000
北國フィナンシャルホールディングス 1,400 2,344.00 3,281,600
新生銀行 9,800 2,154.00 21,109,200
あおぞら銀行 8,400 2,579.00 21,663,600
代用有価証券
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 966,200 637.20 615,662,640 100,000株
りそなホールディングス 172,400 445.20 76,752,480
三井住友トラスト・ホールディングス 28,400 3,912.00 111,100,800
代用有価証券
三井住友フィナンシャルグループ 104,300 3,920.00 408,856,000 10,000株
千葉銀行 50,300 675.00 33,952,500
群馬銀行 28,900 346.00 9,999,400
武蔵野銀行 2,200 1,712.00 3,766,400
千葉興業銀行 3,500 253.00 885,500
筑波銀行 5,800 167.00 968,600
七十七銀行 4,700 1,243.00 5,842,100
青森銀行 1,200 1,726.00 2,071,200
秋田銀行 1,000 1,546.00 1,546,000
山形銀行 1,700 859.00 1,460,300
岩手銀行 1,000 1,750.00 1,750,000
東邦銀行 12,600 208.00 2,620,800
東北銀行 800 989.00 791,200
みちのく銀行 1,000 796.00 796,000
ふくおかフィナンシャルグループ 12,700 1,922.00 24,409,400
静岡銀行 36,600 827.00 30,268,200
スルガ銀行 13,200 466.00 6,151,200
八十二銀行 33,800 377.00 12,742,600
山梨中央銀行 1,600 839.00 1,342,400
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大垣共立銀行 3,000 1,914.00 5,742,000
福井銀行 1,300 1,410.00 1,833,000
清水銀行 600 1,579.00 947,400
富山銀行 300 1,775.00 532,500
滋賀銀行 2,800 1,948.00 5,454,400
南都銀行 2,300 1,898.00 4,365,400
百五銀行 14,400 342.00 4,924,800
京都銀行 5,400 4,990.00 26,946,000
紀陽銀行 5,300 1,431.00 7,584,300
ほくほくフィナンシャルグループ 9,400 802.00 7,538,800
山陰合同銀行 8,900 627.00 5,580,300
中国銀行 12,000 900.00 10,800,000
鳥取銀行 500 1,118.00 559,000
伊予銀行 19,900 574.00 11,422,600
百十四銀行 1,600 1,464.00 2,342,400
四国銀行 2,300 747.00 1,718,100
阿波銀行 2,300 2,191.00 5,039,300
大分銀行 900 1,769.00 1,592,100
宮崎銀行 1,000 2,024.00 2,024,000
佐賀銀行 800 1,463.00 1,170,400
琉球銀行 3,200 754.00 2,412,800
セブン銀行 44,600 235.00 10,481,000
みずほフィナンシャルグループ 192,700 1,469.00 283,076,300
高知銀行 600 709.00 425,400
山口フィナンシャルグループ 17,500 651.00 11,392,500
長野銀行 500 1,210.00 605,000
名古屋銀行 1,100 2,575.00 2,832,500
北洋銀行 22,600 250.00 5,650,000
愛知銀行 500 3,785.00 1,892,500
中京銀行 600 1,423.00 853,800
大光銀行 500 1,252.00 626,000
愛媛銀行 2,100 793.00 1,665,300
トマト銀行 500 1,070.00 535,000
京葉銀行 6,400 447.00 2,860,800
栃木銀行 7,200 188.00 1,353,600
北日本銀行 500 1,492.00 746,000
東和銀行 2,600 518.00 1,346,800
福島銀行 1,700 216.00 367,200
大東銀行 700 731.00 511,700
トモニホールディングス 11,500 301.00 3,461,500
フィデアホールディングス 1,400 1,247.00 1,745,800
池田泉州ホールディングス 17,400 161.00 2,801,400
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ＦＰＧ 5,100 571.00 2,912,100
ジャパンインベストメントアドバイザー 1,200 1,250.00 1,500,000
マーキュリアホールディングス 500 602.00 301,000
ＳＢＩホールディングス 18,600 3,130.00 58,218,000
ジャフコ グループ 1,900 7,040.00 13,376,000
大和証券グループ本社 112,900 656.20 74,084,980
野村ホールディングス 230,200 514.80 118,506,960
岡三証券グループ 11,800 385.00 4,543,000
丸三証券 4,400 511.00 2,248,400
東洋証券 5,300 150.00 795,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 17,300 391.00 6,764,300
光世証券 300 508.00 152,400
水戸証券 4,000 275.00 1,100,000
いちよし証券 2,900 636.00 1,844,400
松井証券 7,400 776.00 5,742,400
マネックスグループ 12,300 760.00 9,348,000
極東証券 2,000 763.00 1,526,000
岩井コスモホールディングス 1,500 1,324.00 1,986,000
アイザワ証券グループ 2,500 1,076.00 2,690,000
マネーパートナーズグループ 1,700 229.00 389,300
スパークス・グループ 7,000 315.00 2,205,000
かんぽ生命保険 15,100 1,845.00 27,859,500
ＳＯＭＰＯホールディングス 26,600 5,023.00 133,611,800
アニコム ホールディングス 4,600 759.00 3,491,400
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 33,800 3,469.00 117,252,200
第一生命ホールディングス 74,100 2,469.00 182,952,900
東京海上ホールディングス 49,600 6,340.00 314,464,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 39,000 1,483.00 57,837,000
アドバンスクリエイト 700 1,070.00 749,000
全国保証 3,600 4,975.00 17,910,000
あんしん保証 500 295.00 147,500
ジェイリース 500 1,991.00 995,500
イントラスト 600 718.00 430,800
日本モーゲージサービス 800 1,097.00 877,600
Ｃａｓａ 500 909.00 454,500
アルヒ 2,200 1,014.00 2,230,800
プレミアグループ 800 3,630.00 2,904,000
クレディセゾン 9,600 1,173.00 11,260,800
芙蓉総合リース 1,600 7,820.00 12,512,000
みずほリース 2,300 3,125.00 7,187,500
東京センチュリー 2,900 5,560.00 16,124,000
日本証券金融 5,900 837.00 4,938,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アイフル 25,200 358.00 9,021,600
リコーリース 1,300 3,790.00 4,927,000
イオンフィナンシャルサービス 8,200 1,262.00 10,348,400
アコム 29,600 341.00 10,093,600
ジャックス 1,700 2,920.00 4,964,000
オリエントコーポレーション 40,500 127.00 5,143,500
オリックス 91,500 2,307.00 211,090,500
三菱ＨＣキャピタル 55,600 564.00 31,358,400
九州リースサービス 700 584.00 408,800
日本取引所グループ 38,200 2,420.00 92,444,000
イー・ギャランティ 2,200 2,551.00 5,612,200
アサックス 800 704.00 563,200
ＮＥＣキャピタルソリューション 600 1,977.00 1,186,200
いちご 17,000 290.00 4,930,000
日本駐車場開発 16,800 138.00 2,318,400
スター・マイカ・ホールディングス 900 1,300.00 1,170,000
ＳＲＥホールディングス 400 8,160.00 3,264,000
ＡＤワークスグループ 3,700 156.00 577,200
ヒューリック 36,100 1,108.00 39,998,800
三栄建築設計 600 1,697.00 1,018,200
野村不動産ホールディングス 7,800 2,560.00 19,968,000
三重交通グループホールディングス 3,200 473.00 1,513,600
サムティ 2,400 2,217.00 5,320,800
ディア・ライフ 2,100 522.00 1,096,200
コーセーアールイー 600 724.00 434,400
日本商業開発 1,000 1,791.00 1,791,000
プレサンスコーポレーション 2,000 1,946.00 3,892,000
ＴＨＥグローバル社 1,400 196.00 274,400
ハウスコム 300 1,299.00 389,700
日本管理センター 800 1,010.00 808,000
サンセイランディック 500 826.00 413,000
エストラスト 300 636.00 190,800
フージャースホールディングス 2,100 652.00 1,369,200
オープンハウス 4,800 6,240.00 29,952,000
東急不動産ホールディングス 44,400 622.00 27,616,800
飯田グループホールディングス 12,600 2,594.00 32,684,400
イーグランド 300 1,556.00 466,800
ムゲンエステート 1,100 498.00 547,800
ビーロット 1,200 546.00 655,200
ファーストブラザーズ 400 918.00 367,200
ハウスドゥ 900 927.00 834,300
シーアールイー 500 1,723.00 861,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
プロパティエージェント 200 1,754.00 350,800
ケイアイスター不動産 700 8,380.00 5,866,000
アグレ都市デザイン 300 1,572.00 471,600
グッドコムアセット 700 1,098.00 768,600
ジェイ・エス・ビー 300 3,135.00 940,500
テンポイノベーション 500 886.00 443,000
グローバル・リンク・マネジメント 300 960.00 288,000
フェイスネットワーク 200 1,257.00 251,400
パーク２４ 8,100 1,657.00 13,421,700
パラカ 500 1,555.00 777,500
三井不動産 68,700 2,328.50 159,967,950
三菱地所 99,100 1,571.50 155,735,650
平和不動産 2,600 3,735.00 9,711,000
東京建物 14,900 1,678.00 25,002,200
ダイビル 3,900 2,222.00 8,665,800
京阪神ビルディング 2,400 1,542.00 3,700,800
住友不動産 31,700 3,401.00 107,811,700
テーオーシー 2,900 648.00 1,879,200
東京楽天地 300 4,030.00 1,209,000
スターツコーポレーション 2,100 2,488.00 5,224,800
フジ住宅 1,900 662.00 1,257,800
空港施設 1,700 551.00 936,700
明和地所 800 567.00 453,600
ゴールドクレスト 1,300 1,600.00 2,080,000
エスリード 600 1,654.00 992,400
日神グループホールディングス 2,600 486.00 1,263,600
日本エスコン 2,900 809.00 2,346,100
タカラレーベン 6,700 278.00 1,862,600
ＡＶＡＮＴＩＡ 900 872.00 784,800
イオンモール 7,600 1,622.00 12,327,200
毎日コムネット 600 737.00 442,200
ファースト住建 600 1,215.00 729,000
カチタス 3,700 4,325.00 16,002,500
トーセイ 2,100 998.00 2,095,800
サンフロンティア不動産 2,100 982.00 2,062,200
ＦＪネクストホールディングス 1,500 1,007.00 1,510,500
インテリックス 500 653.00 326,500
ランドビジネス 1,000 261.00 261,000
グランディハウス 1,200 477.00 572,400
日本空港ビルデング 5,800 4,845.00 28,101,000
明豊ファシリティワークス 700 809.00 566,300
日本工営 900 3,380.00 3,042,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＬＩＦＵＬＬ 4,500 254.00 1,143,000
ミクシィ 3,300 2,015.00 6,649,500
ジェイエイシーリクルートメント 1,200 2,209.00 2,650,800
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 23,900 3,105.00 74,209,500
メンバーズ 400 2,337.00 934,800
中広 200 398.00 79,600
ＵＴグループ 2,100 4,220.00 8,862,000
アイティメディア 700 1,849.00 1,294,300
Ｅ・Ｊホールディングス 800 1,192.00 953,600
夢真ビーネックスグループ 3,900 1,683.00 6,563,700
コシダカホールディングス 3,800 635.00 2,413,000
アルトナー 400 843.00 337,200
パソナグループ 1,600 3,550.00 5,680,000
ＣＤＳ 400 1,640.00 656,000
リンクアンドモチベーション 3,200 583.00 1,865,600
エス・エム・エス 4,900 4,485.00 21,976,500
サニーサイドアップグループ 500 753.00 376,500
パーソルホールディングス 14,600 3,445.00 50,297,000
リニカル 900 790.00 711,000
クックパッド 4,600 245.00 1,127,000
エスクリ 700 435.00 304,500
アイ・ケイ・ケイホールディングス 700 622.00 435,400
学情 600 1,096.00 657,600
スタジオアリス 600 2,095.00 1,257,000
シミックホールディングス 800 1,528.00 1,222,400
エプコ 300 808.00 242,400
ＮＪＳ 300 1,835.00 550,500
綜合警備保障 5,800 4,680.00 27,144,000
カカクコム 10,700 3,190.00 34,133,000
アイロムグループ 500 1,677.00 838,500
セントケア・ホールディング 1,000 752.00 752,000
サイネックス 300 591.00 177,300
ルネサンス 1,000 1,137.00 1,137,000
ディップ 2,600 3,990.00 10,374,000
デジタルホールディングス 1,000 1,427.00 1,427,000
新日本科学 1,800 1,474.00 2,653,200
キャリアデザインセンター 400 969.00 387,600
ベネフィット・ワン 5,300 5,020.00 26,606,000
エムスリー 25,800 5,721.00 147,601,800
ツカダ・グローバルホールディング 900 297.00 267,300
ブラス 200 714.00 142,800
アウトソーシング 8,300 1,657.00 13,753,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ウェルネット 1,500 455.00 682,500
ワールドホールディングス 600 2,656.00 1,593,600
ディー・エヌ・エー 5,500 1,735.00 9,542,500
博報堂ＤＹホールディングス 20,300 1,885.00 38,265,500
ぐるなび 2,400 448.00 1,075,200
タカミヤ 1,800 447.00 804,600
ジャパンベストレスキューシステム 1,000 990.00 990,000
ファンコミュニケーションズ 3,600 420.00 1,512,000
ライク 400 1,761.00 704,400
ビジネス・ブレークスルー 500 432.00 216,000
エスプール 4,100 1,218.00 4,993,800
ＷＤＢホールディングス 700 3,200.00 2,240,000
手間いらず 200 5,230.00 1,046,000
ティア 800 447.00 357,600
ＣＤＧ 200 1,376.00 275,200
アドウェイズ 2,200 866.00 1,905,200
バリューコマース 1,100 4,635.00 5,098,500
インフォマート 16,000 986.00 15,776,000
ＪＰホールディングス 3,700 249.00 921,300
エコナックホールディングス 2,600 93.00 241,800
レッグス 300 1,408.00 422,400
プレステージ・インターナショナル 5,400 701.00 3,785,400
アミューズ 800 2,071.00 1,656,800
ドリームインキュベータ 400 1,279.00 511,600
クイック 1,000 1,498.00 1,498,000
ＴＡＣ 800 228.00 182,400
電通グループ 15,000 3,995.00 59,925,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 700 997.00 697,900
ぴあ 500 3,500.00 1,750,000
イオンファンタジー 600 1,815.00 1,089,000
シーティーエス 1,700 805.00 1,368,500
ネクシィーズグループ 500 717.00 358,500
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 3,800 2,857.00 10,856,600
アルプス技研 1,300 1,960.00 2,548,000
ダイオーズ 300 1,025.00 307,500
日本空調サービス 1,500 803.00 1,204,500
オリエンタルランド 17,300 19,090.00 330,257,000
ダスキン 3,400 2,815.00 9,571,000
明光ネットワークジャパン 1,700 564.00 958,800
ファルコホールディングス 700 1,988.00 1,391,600
秀英予備校 300 411.00 123,300
ラウンドワン 4,100 1,380.00 5,658,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
リゾートトラスト 6,700 1,947.00 13,044,900
ビー・エム・エル 1,900 3,510.00 6,669,000
りらいあコミュニケーションズ 2,200 1,006.00 2,213,200
リソー教育 6,700 399.00 2,673,300
早稲田アカデミー 800 1,056.00 844,800
ユー・エス・エス 16,300 1,821.00 29,682,300
東京個別指導学院 1,300 629.00 817,700
サイバーエージェント 36,000 2,025.00 72,900,000
楽天グループ 75,000 1,126.00 84,450,000
クリーク・アンド・リバー社 800 2,059.00 1,647,200
モーニングスター 2,500 644.00 1,610,000
テー・オー・ダブリュー 2,600 317.00 824,200
山田コンサルティンググループ 800 1,134.00 907,200
セントラルスポーツ 500 2,443.00 1,221,500
フルキャストホールディングス 1,200 2,539.00 3,046,800
エン・ジャパン 2,400 3,470.00 8,328,000
リソルホールディングス 200 4,160.00 832,000
テクノプロ・ホールディングス 8,700 3,345.00 29,101,500
アトラグループ 300 281.00 84,300
インターワークス 400 440.00 176,000
アイ・アールジャパンホールディングス 700 7,050.00 4,935,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 900 2,360.00 2,124,000
ファーストロジック 300 824.00 247,200
三機サービス 300 985.00 295,500
Ｇｕｎｏｓｙ 1,000 832.00 832,000
デザインワン・ジャパン 400 191.00 76,400
イー・ガーディアン 600 3,430.00 2,058,000
リブセンス 800 181.00 144,800
ジャパンマテリアル 4,500 1,766.00 7,947,000
ベクトル 2,100 1,186.00 2,490,600
ウチヤマホールディングス 700 305.00 213,500
チャーム・ケア・コーポレーション 1,100 1,452.00 1,597,200
キャリアリンク 600 1,302.00 781,200
ＩＢＪ 1,200 949.00 1,138,800
アサンテ 600 1,721.00 1,032,600
バリューＨＲ 600 2,800.00 1,680,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 1,200 5,550.00 6,660,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 600 1,673.00 1,003,800
ＥＲＩホールディングス 400 1,397.00 558,800
アビスト 200 2,812.00 562,400
シグマクシス・ホールディングス 900 2,674.00 2,406,600
ウィルグループ 1,100 1,311.00 1,442,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エスクロー・エージェント・ジャパン 1,900 180.00 342,000
メドピア 1,100 3,420.00 3,762,000
レアジョブ 300 940.00 282,000
リクルートホールディングス 112,600 6,832.00 769,283,200
エラン 2,000 1,224.00 2,448,000
土木管理総合試験所 700 330.00 231,000
ネットマーケティング 700 430.00 301,000
日本郵政 190,700 895.80 170,829,060
ベルシステム２４ホールディングス 2,100 1,268.00 2,662,800
鎌倉新書 1,700 688.00 1,169,600
ＳＭＮ 300 627.00 188,100
一蔵 200 395.00 79,000
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 300 787.00 236,100
エアトリ 900 3,515.00 3,163,500
アトラエ 1,000 2,598.00 2,598,000
ストライク 600 5,430.00 3,258,000
ソラスト 3,600 1,218.00 4,384,800
セラク 500 1,660.00 830,000
インソース 1,400 2,927.00 4,097,800
ベイカレント・コンサルティング 1,000 46,700.00 46,700,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 300 3,650.00 1,095,000
アイモバイル 400 1,301.00 520,400
キャリアインデックス 500 937.00 468,500
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 600 1,002.00 601,200
船場 300 781.00 234,300
グレイステクノロジー 1,900 380.00 722,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 4,600 2,285.00 10,511,000
フルテック 200 1,459.00 291,800
ツナググループ・ホールディングス 300 263.00 78,900
ＧａｍｅＷｉｔｈ 400 482.00 192,800
ソウルドアウト 300 1,230.00 369,000
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 200 739.00 147,800
ウェルビー 900 1,319.00 1,187,100
エル・ティー・エス 200 2,726.00 545,200
ミダックホールディングス 600 4,120.00 2,472,000
日総工産 1,100 865.00 951,500
キュービーネットホールディングス 700 1,663.00 1,164,100
ＲＰＡホールディングス 2,100 363.00 762,300
スプリックス 400 1,770.00 708,000
マネジメントソリューションズ 700 2,826.00 1,978,200
プロレド・パートナーズ 300 1,202.00 360,600
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 300 397.00 119,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
テノ．ホールディングス 200 600.00 120,000
フロンティア・マネジメント 400 728.00 291,200
ピアラ 200 615.00 123,000
コプロ・ホールディングス 300 1,278.00 383,400
ギークス 300 1,900.00 570,000
カーブスホールディングス 4,000 801.00 3,204,000
フォーラムエンジニアリング 1,000 832.00 832,000
ダイレクトマーケティングミックス 800 3,885.00 3,108,000
ポピンズホールディングス 300 2,969.00 890,700
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 1,200 4,110.00 4,932,000
アドバンテッジリスクマネジメント 800 772.00 617,600
リログループ 8,000 2,121.00 16,968,000
東祥 1,100 1,673.00 1,840,300
ＴＲＥホールディングス 2,000 1,799.00 3,598,000
人・夢・技術グループ 600 1,863.00 1,117,800
エイチ・アイ・エス 3,200 1,881.00 6,019,200
ラックランド 400 3,035.00 1,214,000
共立メンテナンス 2,600 4,000.00 10,400,000
イチネンホールディングス 1,500 1,340.00 2,010,000
建設技術研究所 900 2,402.00 2,161,800
スペース 1,000 955.00 955,000
燦ホールディングス 600 1,542.00 925,200
スバル興業 100 8,610.00 861,000
東京テアトル 600 1,219.00 731,400
タナベ経営 600 710.00 426,000
ナガワ 500 11,840.00 5,920,000
東京都競馬 1,100 4,280.00 4,708,000
常磐興産 600 1,427.00 856,200
カナモト 2,600 2,314.00 6,016,400
西尾レントオール 1,300 2,711.00 3,524,300
トランス・コスモス 1,800 3,200.00 5,760,000
乃村工藝社 6,300 1,007.00 6,344,100
藤田観光 600 2,448.00 1,468,800
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 900 1,443.00 1,298,700
日本管財 1,600 2,779.00 4,446,400
トーカイ 1,300 2,023.00 2,629,900
白洋舎 200 1,794.00 358,800
セコム 14,400 7,884.00 113,529,600
セントラル警備保障 700 2,404.00 1,682,800
丹青社 3,000 825.00 2,475,000
メイテック 1,800 6,790.00 12,222,000
応用地質 1,600 2,022.00 3,235,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
船井総研ホールディングス 3,000 2,585.00 7,755,000
進学会ホールディングス 500 272.00 136,000
オオバ 1,100 783.00 861,300
いであ 400 1,907.00 762,800
学究社 500 1,514.00 757,000
ベネッセホールディングス 4,900 2,332.00 11,426,800
イオンディライト 1,800 3,475.00 6,255,000
ナック 700 959.00 671,300
ダイセキ 2,700 5,100.00 13,770,000
ステップ 500 1,891.00 945,500
合 計 16,642,500 41,523,001,320
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年 6月15日現在
2021年12月15日現在
資産の部
流動資産
預金 1,184,685,265 427,455,715
コール・ローン 2,001,159,580 2,621,684,108
株式 229,115,883,421 245,457,434,444
投資証券 5,490,394,239 5,880,793,918
派生商品評価勘定 66,187,717 20,785,506
未収入金 1,538,527 29,621,522
未収配当金 237,129,382 229,488,883
557,121,294 780,462,553
差入委託証拠金
238,654,099,425 255,447,726,649
流動資産合計
238,654,099,425 255,447,726,649
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 547,285 41,633,585
未払金 52,370,892 213,450
未払解約金 9,915,078 180,294,879
201 838
未払利息
62,833,456 222,142,752
流動負債合計
62,833,456 222,142,752
負債合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 6月15日現在
2021年12月15日現在
純資産の部
元本等
元本 63,265,396,098 62,271,175,728
剰余金
175,325,869,871 192,954,408,169
剰余金又は欠損金（△）
238,591,265,969 255,225,583,897
元本等合計
238,591,265,969 255,225,583,897
純資産合計
238,654,099,425 255,447,726,649
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 （1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 6月15日現在
2021年12月15日現在
１. 期首 2020年12月16日 2021年 6月16日
期首元本額 74,383,931,913円 63,265,396,098円
期首からの追加設定元本額 2,601,779,262円 4,096,403,568円
期首からの一部解約元本額 13,720,315,077円 5,090,623,938円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用） 23,398,484,888円 26,237,072,340円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 6月15日現在
2021年12月15日現在
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 113,594,891円 110,060,865円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 297,550,908円 297,255,260円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 586,617,893円 592,759,003円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 631,463,325円 639,167,850円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 1,523,655,093円 1,482,800,678円
分配型
日興五大陸株式ファンド 4,162,772,320円 3,846,262,587円
インデックスファンド海外先進国株式（適格機関投資家 30,655,328円 19,208,793円
向け）
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 118,772,978円 104,560,092円
投資家向け）
インデックスファンド先進国株式（適格機関投資家向 6,415,751,839円 6,104,455,535円
け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 18,965,376,503円 16,214,802,024円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 3,827,301円 3,504,286円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 3,197,684円 3,088,122円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 4,142,866円 3,796,020円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 3,674,744円 3,214,240円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 2,622,823,187円 2,272,831,900円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 21,181,591円 18,914,144円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 60,542,719円 53,955,110円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 91,524,256円 82,128,936円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 87,887,848円 79,547,174円
８０）
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし） 4,121,897,936円 4,101,790,769円
計 63,265,396,098円 62,271,175,728円
２. 受益権の総数 63,265,396,098口 62,271,175,728口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2020年12月16日 自 2021年 6月16日
至 2021年 6月15日 至 2021年12月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 2020年12月16日 自 2021年 6月16日
至 2021年 6月15日 至 2021年12月15日
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 6月15日現在
2021年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2021年 6月15日現在）
売買目的有価証券
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（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 42,823,025,253
投資証券 1,148,049,294
合計 43,971,074,547
（2021年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 216,138,160
投資証券 129,574,862
合計 345,713,022
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2021年 6月15日現在）
（単位：円）
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,027,508,243 － 4,078,026,740 50,518,497
合計 4,027,508,243 － 4,078,026,740 50,518,497
（2021年12月15日現在）
（単位：円）
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,900,254,088 － 3,881,527,771 △18,726,317
合計 3,900,254,088 － 3,881,527,771 △18,726,317
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
（2021年 6月15日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,444,951,160 － 2,460,275,930 15,324,770
米ドル 1,914,901,800 － 1,926,299,930 11,398,130
ユーロ 530,049,360 － 533,976,000 3,926,640
売建 49,124,300 － 49,327,135 △202,835
加ドル 12,635,700 － 12,695,018 △59,318
ユーロ 23,247,000 － 23,353,925 △106,925
シンガポールドル 13,241,600 － 13,278,192 △36,592
合計 2,494,075,460 － 2,509,603,065 15,121,935
（2021年12月15日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,715,641,600 － 2,713,558,910 △2,082,690
米ドル 2,247,867,920 － 2,251,685,300 3,817,380
ユーロ 467,773,680 － 461,873,610 △5,900,070
売建 27,601,260 － 27,640,332 △39,072
スウェーデンク
27,601,260 － 27,640,332 △39,072
ローナ
合計 2,743,242,860 － 2,741,199,242 △2,121,762
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
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(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2021年 6月15日現在
2021年12月15日現在
1口当たり純資産額 3.7713円 1口当たり純資産額 4.0986円
(1万口当たり純資産額) (37,713円) (1万口当たり純資産額) (40,986円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル BAKER HUGHES CO
35,215 24.08 847,977.20
CHENIERE ENERGY INC
9,430 102.08 962,614.40
CHEVRON CORP
75,041 116.22 8,721,265.02
CONOCOPHILLIPS 52,316 70.68 3,697,694.88
COTERRA ENERGY INC
26,800 20.09 538,412.00
DEVON ENERGY CORPORATION
25,030 40.34 1,009,710.20
DIAMONDBACK ENERGY INC
7,730 104.07 804,461.10
EOG RESOURCES INC
22,662 85.30 1,933,068.60
EXXON MOBIL CORP
164,671 61.54 10,133,853.34
HALLIBURTON CO
34,687 22.48 779,763.76
HESS CORP
10,910 76.18 831,123.80
KINDER MORGAN INC
80,380 15.82 1,271,611.60
MARATHON PETROLEUM CORP
25,162 62.45 1,571,366.90
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
36,251 28.74 1,041,853.74
ONEOK INC
17,040 59.37 1,011,664.80
PHILLIPS 66
16,825 70.73 1,190,032.25
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
8,570 177.52 1,521,346.40
SCHLUMBERGER LTD
54,581 29.67 1,619,418.27
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VALERO ENERGY CORP
15,632 68.19 1,065,946.08
WILLIAMS COS INC
47,104 25.88 1,219,051.52
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
8,535 298.20 2,545,137.00
ALBEMARLE CORP
4,600 243.83 1,121,618.00
AMCOR PLC
63,210 11.67 737,660.70
AVERY DENNISON CORP
3,200 208.32 666,624.00
BALL CORP
12,670 92.32 1,169,694.40
CELANESE CORP
3,930 159.59 627,188.70
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
8,060 62.24 501,654.40
CORTEVA INC
29,012 46.31 1,343,545.72
CROWN HOLDINGS INC
5,235 105.43 551,926.05
DOW INC
28,855 53.88 1,554,707.40
DUPONT DE NEMOURS INC
20,392 77.64 1,583,234.88
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
5,095 115.87 590,357.65
ECOLAB INC
10,060 228.88 2,302,532.80
FMC CORP
5,140 104.61 537,695.40
FREEPORT-MCMORAN INC
58,938 37.96 2,237,286.48
INTERNATIONAL PAPER CO
14,510 45.54 660,785.40
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
9,645 145.71 1,405,372.95
LINDE PLC
20,240 334.50 6,770,280.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A
10,050 89.16 896,058.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,425 435.84 1,056,912.00
MOSAIC CO/THE
14,870 35.81 532,494.70
NEWMONT CORP
31,042 56.17 1,743,629.14
NUCOR CORP
11,709 118.42 1,386,579.78
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,580 130.63 467,655.40
PPG INDUSTRIES INC
9,114 162.46 1,480,660.44
RPM INTERNATIONAL INC
5,590 96.84 541,335.60
SEALED AIR CORP
6,376 64.15 409,020.40
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
9,831 342.76 3,369,673.56
STEEL DYNAMICS INC
7,510 61.38 460,963.80
VULCAN MATERIALS CO
5,143 204.14 1,049,892.02
WESTROCK CO
10,519 43.31 455,577.89
3M CO
22,486 174.72 3,928,753.92
ALLEGION PLC
3,610 129.63 467,964.30
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMETEK INC
8,943 141.14 1,262,215.02
BOEING CO/THE
21,682 195.50 4,238,831.00
CARRIER GLOBAL CORP
31,848 53.55 1,705,460.40
CATERPILLAR INC
21,256 201.64 4,286,059.84
CUMMINS INC
5,675 216.58 1,229,091.50
DEERE & CO
11,550 348.55 4,025,752.50
DOVER CORP
5,350 168.07 899,174.50
EATON CORP PLC
15,536 164.84 2,560,954.24
EMERSON ELECTRIC CO
23,260 91.35 2,124,801.00
FASTENAL CO
21,616 63.03 1,362,456.48
FORTIVE CORP
12,674 74.01 938,002.74
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
5,570 103.76 577,943.20
GENERAC HOLDINGS INC
2,440 341.30 832,772.00
GENERAL DYNAMICS CORP
9,452 203.47 1,923,198.44
GENERAL ELECTRIC CO
42,837 92.11 3,945,716.07
HEICO CORP
2,000 139.10 278,200.00
HEICO CORP-CLASS A
2,480 124.36 308,412.80
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
26,976 206.68 5,575,399.68
HOWMET AEROSPACE INC
14,603 29.68 433,417.04
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
1,800 186.20 335,160.00
IDEX CORP
2,830 234.14 662,616.20
ILLINOIS TOOL WORKS
12,195 241.70 2,947,531.50
INGERSOLL-RAND INC
15,268 58.08 886,765.44
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
8,370 55.76 466,711.20
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
27,824 77.78 2,164,150.72
KORNIT DIGITAL LTD
1,640 137.30 225,180.20
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
8,050 213.00 1,714,650.00
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,400 324.10 453,740.00
LOCKHEED MARTIN CORP
9,616 345.64 3,323,674.24
MASCO CORP
8,979 68.14 611,829.06
NORDSON CORP
2,010 264.56 531,765.60
NORTHROP GRUMMAN CORP
5,884 376.22 2,213,678.48
OTIS WORLDWIDE CORP
16,004 84.81 1,357,299.24
OWENS CORNING
4,030 88.89 358,226.70
PACCAR INC
13,654 88.17 1,203,873.18
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PARKER HANNIFIN CORP
4,895 311.40 1,524,303.00
PENTAIR PLC
5,588 71.85 401,497.80
PLUG POWER INC
21,630 30.55 660,796.50
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
59,116 83.50 4,936,186.00
ROCKWELL AUTOMATION INC
4,303 342.62 1,474,293.86
ROPER TECHNOLOGIES INC
4,030 466.29 1,879,148.70
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
6,470 57.30 370,731.00
SMITH (A.O.) CORP
4,770 81.98 391,044.60
SNAP-ON INC
2,270 212.89 483,260.30
STANLEY BLACK & DECKER INC
6,136 191.38 1,174,307.68
SUNRUN INC
7,160 35.50 254,180.00
TEXTRON INC
9,246 73.14 676,252.44
TRANE TECHNOLOGIES PLC
9,276 199.80 1,853,344.80
TRANSDIGM GROUP INC
2,040 583.74 1,190,829.60
UNITED RENTALS INC
2,820 337.58 951,975.60
WABTEC CORP
5,780 88.79 513,206.20
WW GRAINGER INC
1,752 507.76 889,595.52
XYLEM INC
7,778 118.68 923,093.04
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
5,570 84.13 468,604.10
CINTAS CORP
3,557 448.59 1,595,634.63
CLARIVATE PLC
17,150 24.29 416,573.50
COPART INC
8,140 147.08 1,197,231.20
COSTAR GROUP INC
14,910 77.26 1,151,946.60
EQUIFAX INC
4,654 288.22 1,341,375.88
IHS MARKIT LTD
14,653 131.76 1,930,679.28
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
5,090 140.25 713,872.50
LEIDOS HOLDINGS INC
4,840 88.27 427,226.80
REPUBLIC SERVICES INC
8,130 135.47 1,101,371.10
ROBERT HALF INTL INC
4,405 106.49 469,088.45
ROLLINS INC
9,015 32.34 291,545.10
TRANSUNION 7,140 114.06 814,388.40
VERISK ANALYTICS INC
5,940 224.80 1,335,312.00
WASTE CONNECTIONS INC
10,626 131.13 1,393,387.38
WASTE MANAGEMENT INC
16,494 162.58 2,681,594.52
AMERCO 375 710.17 266,313.75
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
5,150 103.63 533,694.50
CSX CORP
88,179 35.92 3,167,389.68
DELTA AIR LINES INC
5,105 36.53 186,485.65
EXPEDITORS INTL WASH INC
6,527 133.17 869,200.59
FEDEX CORP
9,683 240.04 2,324,307.32
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
3,280 196.60 644,848.00
KANSAS CITY SOUTHERN
3,525 293.59 1,034,904.75
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
6,180 60.75 375,435.00
LYFT INC-A
9,660 38.98 376,546.80
NORFOLK SOUTHERN CORP
9,640 283.74 2,735,253.60
OLD DOMINION FREIGHT LINE
3,795 352.08 1,336,143.60
SOUTHWEST AIRLINES CO
5,470 40.24 220,112.80
UBER TECHNOLOGIES INC
48,910 37.26 1,822,386.60
UNION PACIFIC CORP
25,491 244.61 6,235,353.51
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
28,497 203.74 5,805,978.78
APTIV PLC
10,120 160.82 1,627,498.40
BORGWARNER INC
9,890 44.60 441,094.00
FORD MOTOR COMPANY
154,065 20.05 3,089,003.25
GENERAL MOTORS CORP
51,295 58.40 2,995,628.00
LEAR CORP
2,520 182.46 459,799.20
LUCID GROUP INC
16,510 40.87 674,763.70
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
6,450 117.14 755,553.00
TESLA INC
32,815 958.51 31,453,505.65
DR HORTON INC
13,386 104.74 1,402,049.64
GARMIN LTD
5,865 134.13 786,672.45
HASBRO INC
5,298 100.40 531,919.20
LENNAR CORP-CL A
10,480 111.15 1,164,852.00
LULULEMON ATHLETICA INC
4,650 395.09 1,837,168.50
MOHAWK INDUSTRIES INC
2,458 175.14 430,494.12
NEWELL BRANDS INC
16,126 22.40 361,222.40
NIKE INC -CL B
49,938 165.40 8,259,745.20
NVR INC
135 5,832.05 787,326.75
PELOTON INTERACTIVE INC-A
10,230 39.26 401,629.80
PULTE GROUP INC
10,010 53.86 539,138.60
VF CORP
13,040 73.57 959,352.80
198/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WHIRLPOOL CORP
2,509 232.02 582,138.18
AIRBNB INC-CLASS A
9,490 167.96 1,593,940.40
ARAMARK 7,800 34.22 266,916.00
BOOKING HOLDINGS INC
1,613 2,124.93 3,427,512.09
CAESARS ENTERTAINMENT INC
7,990 86.16 688,418.40
CARNIVAL CORP
31,027 18.15 563,140.05
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,105 1,677.20 1,853,306.00
DARDEN RESTAURANTS INC
5,043 149.13 752,062.59
DOMINO'S PIZZA INC
1,530 523.15 800,419.50
DRAFTKINGS INC - CL A
13,490 27.81 375,156.90
EXPEDIA GROUP INC
5,422 158.26 858,085.72
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
10,920 141.98 1,550,421.60
LAS VEGAS SANDS CORP
14,900 36.37 541,913.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
10,603 154.01 1,632,968.03
MCDONALD'S CORP
29,191 262.52 7,663,221.32
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
8,080 9.59 77,487.20
MGM RESORTS INTERNATIONAL
16,220 41.23 668,750.60
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
8,748 71.60 626,356.80
STARBUCKS CORP
46,154 114.71 5,294,325.34
VAIL RESORTS INC
1,520 325.42 494,638.40
WYNN RESORTS LTD
3,510 83.32 292,453.20
YUM! BRANDS INC
11,624 131.99 1,534,251.76
ACTIVISION BLIZZARD INC
30,290 59.52 1,802,860.80
ALPHABET INC-CL A
11,740 2,878.14 33,789,363.60
ALPHABET INC-CL C
11,270 2,899.41 32,676,350.70
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A
20,530 24.50 502,985.00
CABLE ONE INC
225 1,699.89 382,475.25
CHARTER COMMUNICATION-A
5,121 621.89 3,184,698.69
COMCAST CORP-CLASS A
178,954 48.76 8,725,797.04
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
5,790 22.51 130,332.90
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
12,410 21.68 269,048.80
DISH NETWORK CORP-A
9,279 32.22 298,969.38
ELECTRONIC ARTS INC
11,034 126.85 1,399,662.90
FOX CORP - CLASS A
13,574 35.98 488,392.52
FOX CORP- CLASS B
5,466 33.47 182,947.02
199/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IAC/INTERACTIVECORP 3,090 122.47 378,432.30
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
13,536 36.65 496,094.40
LIBERTY BROADBAND-A
740 149.00 110,260.00
LIBERTY BROADBAND-C
5,870 151.41 888,776.70
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A
3,325 47.87 159,167.75
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
6,616 47.74 315,847.84
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
6,970 60.03 418,409.10
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
6,060 108.19 655,631.40
MATCH GROUP INC
9,892 122.81 1,214,836.52
META PLATFORMS INC
93,050 333.74 31,054,507.00
NETFLIX INC
17,285 597.99 10,336,257.15
NEWS CORP - CLASS A
16,580 21.01 348,345.80
OMNICOM GROUP
8,337 72.11 601,181.07
PINTEREST INC- CLASS A
20,950 35.62 746,239.00
ROKU INC
4,350 221.55 963,742.50
SEA LTD-ADR
5,170 224.72 1,161,802.40
SIRIUS XM HOLDINGS INC
47,240 6.30 297,612.00
SNAP INC - A
40,000 46.85 1,874,000.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
4,450 167.63 745,953.50
THE WALT DISNEY CO.
70,972 149.10 10,581,925.20
TWITTER INC
30,850 44.35 1,368,197.50
VIACOMCBS INC - CLASS B
22,823 29.60 675,560.80
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A
8,320 60.46 503,027.20
ADVANCE AUTO PARTS INC
2,488 235.39 585,650.32
AMAZON.COM INC
17,775 3,381.83 60,112,028.25
AUTOZONE INC
847 1,999.54 1,693,610.38
BATH & BODY WORKS INC
10,670 73.45 783,711.50
BEST BUY CO INC
8,724 101.37 884,351.88
BURLINGTON STORES INC
2,730 280.08 764,618.40
CARMAX INC
6,249 141.31 883,046.19
CARVANA CO
3,200 241.00 771,200.00
CHEWY INC - CLASS A
3,410 54.87 187,106.70
DOLLAR GENERAL CORP/OLD
9,120 225.45 2,056,104.00
DOLLAR TREE INC
9,006 139.24 1,253,995.44
DOORDASH INC - A
4,370 156.43 683,599.10
200/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EBAY INC
26,367 65.85 1,736,266.95
ETSY INC
4,980 217.66 1,083,946.80
FIVERR INTERNATIONAL LTD
1,010 121.12 122,331.20
GENUINE PARTS CO
5,611 131.90 740,090.90
HOME DEPOT INC
41,220 402.20 16,578,684.00
LKQ CORP
10,810 56.35 609,143.50
LOWE'S COS INC
27,152 252.46 6,854,793.92
MERCADOLIBRE INC
1,740 1,190.40 2,071,296.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,695 667.36 1,798,535.20
POOL CORP
1,740 558.70 972,138.00
ROSS STORES INC
13,722 109.60 1,503,931.20
TARGET CORP
19,020 235.28 4,475,025.60
TJX COMPANIES INC
46,716 72.94 3,407,465.04
TRACTOR SUPPLY COMPANY
4,490 234.19 1,051,513.10
ULTA BEAUTY INC
2,010 389.65 783,196.50
WAYFAIR INC- CLASS A
2,840 206.11 585,352.40
COSTCO WHOLESALE CORP
17,274 545.34 9,420,203.16
KROGER CO
28,230 45.58 1,286,723.40
SYSCO CORP
19,886 73.52 1,462,018.72
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
28,602 49.32 1,410,650.64
WALMART INC
59,912 144.94 8,683,645.28
ALTRIA GROUP INC
71,708 45.40 3,255,543.20
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
21,383 64.85 1,386,687.55
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
11,680 71.86 839,324.80
BUNGE LTD
5,457 87.08 475,195.56
CAMPBELL SOUP CO
6,835 43.07 294,383.45
COCA-COLA CO/THE
159,372 57.80 9,211,701.60
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
8,260 53.44 441,414.40
CONAGRA BRANDS INC
19,470 32.50 632,775.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A
6,545 236.81 1,549,921.45
GENERAL MILLS INC
23,449 65.91 1,545,523.59
HERSHEY CO/THE
5,715 187.69 1,072,648.35
HORMEL FOODS CORP
11,500 47.90 550,850.00
JM SMUCKER CO/THE
4,370 135.18 590,736.60
KELLOGG CO
10,528 63.37 667,159.36
201/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KEURIG DR PEPPER INC
27,050 35.06 948,373.00
KRAFT HEINZ CO/THE
26,891 34.78 935,268.98
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
9,770 91.58 894,736.60
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
7,640 45.87 350,446.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
53,985 63.39 3,422,109.15
MONSTER BEVERAGE CORP
15,220 90.37 1,375,431.40
PEPSICO INC
53,811 169.39 9,115,045.29
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
60,488 91.92 5,560,056.96
TYSON FOODS INC-CL A
11,216 85.75 961,772.00
CHURCH & DWIGHT CO INC
9,680 97.91 947,768.80
CLOROX COMPANY
4,916 172.67 848,845.72
COLGATE-PALMOLIVE CO
29,950 82.13 2,459,793.50
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
9,150 356.76 3,264,354.00
KIMBERLY-CLARK CORP
13,023 138.09 1,798,346.07
PROCTER & GAMBLE CO
94,519 158.25 14,957,631.75
ABBOTT LABORATORIES
69,266 132.94 9,208,222.04
ABIOMED INC
1,770 311.27 550,947.90
ALIGN TECHNOLOGY INC
2,840 605.73 1,720,273.20
AMERISOURCEBERGEN CORP
5,774 123.30 711,934.20
ANTHEM INC
9,521 433.94 4,131,542.74
BAXTER INTERNATIONAL INC
19,619 82.51 1,618,763.69
BECTON DICKINSON AND CO
11,247 247.94 2,788,581.18
BOSTON SCIENTIFIC CORP
52,988 40.85 2,164,559.80
CARDINAL HEALTH INC
11,355 48.93 555,600.15
CENTENE CORP
22,507 81.85 1,842,197.95
CERNER CORP
11,120 77.26 859,131.20
CIGNA CORP
13,150 216.62 2,848,553.00
COOPER COS INC/THE
1,840 392.33 721,887.20
CVS HEALTH CORP
51,678 98.78 5,104,752.84
DAVITA INC
2,648 105.07 278,225.36
DENTSPLY SIRONA INC
8,702 53.14 462,424.28
DEXCOM INC
3,710 535.34 1,986,111.40
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
24,040 116.90 2,810,276.00
HCA HEALTHCARE INC
10,405 245.11 2,550,369.55
HENRY SCHEIN INC
5,040 74.55 375,732.00
202/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HOLOGIC INC
10,298 74.83 770,599.34
HUMANA INC
4,975 461.86 2,297,753.50
IDEXX LABORATORIES INC
3,270 596.35 1,950,064.50
INMODE LTD
1,670 65.30 109,051.00
INSULET CORP
2,585 255.32 660,002.20
INTUITIVE SURGICAL INC
13,980 328.24 4,588,795.20
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
3,875 294.66 1,141,807.50
MASIMO CORP
2,020 278.50 562,570.00
MCKESSON CORP
6,134 229.63 1,408,550.42
MEDTRONIC PLC
52,648 111.69 5,880,255.12
MOLINA HEALTHCARE INC
2,360 306.18 722,584.80
NOVOCURE LTD
3,430 83.20 285,376.00
OAK STREET HEALTH INC
3,420 32.59 111,457.80
QUEST DIAGNOSTICS
5,246 164.43 862,599.78
RESMED INC
5,630 256.46 1,443,869.80
STERIS PLC
4,390 226.83 995,783.70
STRYKER CORP
13,323 254.75 3,394,034.25
TELADOC HEALTH INC
5,180 92.17 477,440.60
TELEFLEX INC
1,760 317.78 559,292.80
UNITEDHEALTH GROUP INC
36,795 479.46 17,641,730.70
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
3,020 127.89 386,227.80
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A
5,350 262.00 1,401,700.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
7,952 123.28 980,322.56
10X GENOMICS INC-CLASS A
2,770 136.32 377,606.40
ABBVIE INC
69,066 127.29 8,791,411.14
AGILENT TECHNOLOGIES INC
11,700 151.88 1,776,996.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
4,740 185.73 880,360.20
AMGEN INC
22,141 213.74 4,732,417.34
AVANTOR INC
21,080 38.33 807,996.40
BIO-RAD LABORATORIES-A
860 723.93 622,579.80
BIO-TECHNE CORP
1,480 462.88 685,062.40
BIOGEN INC
5,823 230.76 1,343,715.48
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
7,140 82.92 592,048.80
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
87,055 59.51 5,180,643.05
CATALENT INC
6,520 122.38 797,917.60
203/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHARLES RIVER LABORATORIES
1,910 353.56 675,299.60
DANAHER CORP
25,109 307.70 7,726,039.30
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
16,526 28.11 464,545.86
ELI LILLY & CO
31,754 249.38 7,918,812.52
EXACT SCIENCES CORP
6,990 76.59 535,364.10
GILEAD SCIENCES INC
48,454 70.52 3,416,976.08
HORIZON THERAPEUTICS PLC
8,280 102.54 849,031.20
ILLUMINA INC
5,665 386.38 2,188,842.70
INCYTE CORP
7,110 68.59 487,674.90
IQVIA HOLDINGS INC
7,453 262.65 1,957,530.45
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
2,230 120.78 269,339.40
JOHNSON & JOHNSON
102,531 170.29 17,460,003.99
MERCK & CO. INC.
98,693 73.72 7,275,647.96
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
895 1,542.92 1,380,913.40
MODERNA INC
13,435 277.16 3,723,644.60
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
3,630 82.71 300,237.30
NOVAVAX INC
2,600 168.43 437,918.00
PERKINELMER INC
4,360 182.19 794,348.40
PFIZER INC
218,670 55.54 12,144,931.80
REGENERON PHARMACEUTICALS
4,060 670.97 2,724,138.20
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
13,990 37.55 525,324.50
SEAGEN INC
5,940 144.46 858,092.40
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
43,590 8.20 357,438.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
15,369 632.11 9,714,898.59
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
9,980 209.24 2,088,215.20
VIATRIS INC
48,469 12.81 620,887.89
WATERS CORP
2,336 342.04 799,005.44
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
2,920 428.69 1,251,774.80
ZOETIS INC
18,570 228.07 4,235,259.90
BANK OF AMERICA CORP
296,419 44.13 13,080,970.47
CITIGROUP INC
79,667 60.64 4,831,006.88
CITIZENS FINANCIAL GROUP
15,580 47.08 733,506.40
FIFTH THIRD BANCORP
27,119 43.12 1,169,371.28
FIRST REPUBLIC BANK/CA
6,750 203.61 1,374,367.50
HUNTINGTON BANCSHARES INC
56,330 15.21 856,779.30
204/288
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JPMORGAN CHASE & CO
116,550 159.13 18,546,601.50
KEYCORP 38,038 22.76 865,744.88
M & T BANK CORP
5,223 149.42 780,420.66
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
16,460 198.81 3,272,412.60
REGIONS FINANCIAL CORP
37,044 21.83 808,670.52
SIGNATURE BANK
2,550 299.82 764,541.00
SVB FINANCIAL GROUP
2,155 676.68 1,458,245.40
TRUIST FINANCIAL CORP
51,850 58.66 3,041,521.00
US BANCORP
54,831 57.31 3,142,364.61
WELLS FARGO & CO
160,080 48.89 7,826,311.20
ALLY FINANCIAL INC
14,000 48.08 673,120.00
AMERICAN EXPRESS CO
26,304 162.85 4,283,606.40
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,670 292.24 1,364,760.80
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
7,220 68.53 494,786.60
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
32,292 56.78 1,833,539.76
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
51,735 295.03 15,263,377.05
BLACKROCK INC
5,955 902.38 5,373,672.90
BLACKSTONE INC
26,890 126.71 3,407,231.90
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
17,475 147.92 2,584,902.00
CARLYLE GROUP INC/THE
6,890 52.51 361,793.90
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,940 128.43 506,014.20
CME GROUP INC
14,100 227.55 3,208,455.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A
1,620 255.86 414,493.20
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
12,120 115.53 1,400,223.60
EQUITABLE HOLDINGS INC
15,610 32.13 501,549.30
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
1,460 461.89 674,359.40
FRANKLIN RESOURCES INC
12,475 33.73 420,781.75
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
1,800 41.55 74,790.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC
13,193 388.82 5,129,702.26
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
22,120 133.81 2,959,877.20
INVESCO LTD
13,527 22.71 307,198.17
KKR & CO INC -A
20,050 73.04 1,464,452.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,420 395.42 561,496.40
MOODY'S CORP
6,482 391.94 2,540,555.08
MORGAN STANLEY
53,573 98.82 5,294,083.86
205/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MSCI INC
3,175 591.07 1,876,647.25
NASDAQ INC
4,485 199.73 895,789.05
NORTHERN TRUST CORP
7,980 117.49 937,570.20
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
7,320 96.40 705,648.00
ROBINHOOD MARKETS INC - A
6,320 19.13 120,901.60
S&P GLOBAL INC
9,442 470.34 4,440,950.28
SCHWAB (CHARLES) CORP
56,673 80.79 4,578,611.67
SEI INVESTMENTS COMPANY
4,605 61.82 284,681.10
SOFI TECHNOLOGIES INC
18,800 14.48 272,224.00
STATE STREET CORP
13,667 92.10 1,258,730.70
SYNCHRONY FINANCIAL
22,800 46.83 1,067,724.00
T ROWE PRICE GROUP INC
8,735 190.02 1,659,824.70
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
4,360 94.49 411,976.40
UPSTART HOLDINGS INC
660 144.95 95,667.00
AFLAC INC
25,144 57.16 1,437,231.04
ALLEGHANY CORP
500 675.92 337,960.00
ALLSTATE CORP
11,633 110.71 1,287,889.43
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
2,900 138.28 401,012.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
32,935 54.66 1,800,227.10
AON PLC
8,722 294.15 2,565,576.30
ARCH CAPITAL GROUP LTD
15,245 43.75 666,968.75
ARTHUR J GALLAGHER & CO
8,150 166.62 1,357,953.00
ASSURANT INC
2,300 153.51 353,073.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS-A
5,510 78.56 432,865.60
BROWN & BROWN INC
9,690 66.96 648,842.40
CHUBB LTD
17,315 192.54 3,333,830.10
CINCINNATI FINANCIAL CORP
6,230 115.89 721,994.70
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
1,055 193.30 203,931.50
EVEREST RE GROUP LTD
1,384 269.71 373,278.64
FNF GROUP
10,841 50.50 547,470.50
GLOBE LIFE INC
3,246 91.80 297,982.80
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
13,892 68.05 945,350.60
LINCOLN NATIONAL CORP
7,533 66.41 500,266.53
LOEWS CORP
7,995 56.71 453,396.45
MARKEL CORP
525 1,236.34 649,078.50
206/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MARSH & MCLENNAN COS
19,693 168.98 3,327,723.14
METLIFE INC
29,225 60.80 1,776,880.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
10,890 72.00 784,080.00
PROGRESSIVE CORP
22,550 97.14 2,190,507.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
15,222 107.06 1,629,667.32
TRAVELERS COS INC/THE
9,844 156.73 1,542,850.12
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,968 232.17 1,153,420.56
WR BERKLEY CORP
5,394 81.48 439,503.12
CBRE GROUP INC - A
13,200 102.85 1,357,620.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
49,200 5.44 267,648.00
ZILLOW GROUP INC - A
2,710 57.57 156,014.70
ZILLOW GROUP INC - C
5,760 58.73 338,284.80
ACCENTURE PLC-CL A
24,778 369.73 9,161,169.94
ADOBE INC
18,604 614.86 11,438,855.44
AFFIRM HOLDINGS INC
3,200 105.77 338,464.00
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
6,350 114.24 725,424.00
ANSYS INC
3,395 394.15 1,338,139.25
ASANA INC - CL A
2,400 64.92 155,808.00
AUTODESK INC
8,465 263.22 2,228,157.30
AUTOMATIC DATA PROCESSING
16,491 229.72 3,788,312.52
AVALARA INC
3,310 141.48 468,298.80
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
6,340 46.98 297,853.20
BILL.COM HOLDINGS INC
3,300 241.13 795,729.00
BLACK KNIGHT INC
6,530 76.50 499,545.00
BLOCK INC
15,590 170.72 2,661,524.80
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
4,630 177.48 821,732.40
CADENCE DESIGN SYS INC
10,730 176.06 1,889,123.80
CERIDIAN HCM HOLDING INC
5,280 102.56 541,516.80
CHECK POINT SOFTWARE TECH
4,320 111.75 482,760.00
CITRIX SYSTEMS INC
5,028 83.14 418,027.92
CLOUDFLARE INC-CLASS A
8,850 132.00 1,168,200.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
20,348 81.88 1,666,094.24
COUPA SOFTWARE INC
2,800 152.82 427,896.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
7,170 198.71 1,424,750.70
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
1,400 154.44 216,216.00
207/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DATADOG INC-CLASS A
7,240 160.78 1,164,047.20
DOCUSIGN INC
7,340 144.46 1,060,336.40
DROPBOX INC-CLASS A
10,710 23.94 256,397.40
DYNATRACE INC
6,630 58.35 386,860.50
EPAM SYSTEMS INC
2,205 663.13 1,462,201.65
FAIR ISAAC CORP
1,055 407.77 430,197.35
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
24,008 106.83 2,564,774.64
FISERV INC
23,204 104.23 2,418,552.92
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
3,040 216.17 657,156.80
FORTINET INC
5,360 315.80 1,692,688.00
GARTNER INC
3,240 313.99 1,017,327.60
GLOBAL PAYMENTS INC
11,719 128.23 1,502,727.37
GODADDY INC-CLASS A
7,040 71.11 500,614.40
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
2,870 111.87 321,066.90
HUBSPOT INC
1,725 687.71 1,186,299.75
INTL BUSINESS MACHINES CORP
35,122 123.76 4,346,698.72
INTUIT INC
10,686 639.48 6,833,483.28
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
2,840 162.35 461,074.00
MASTERCARD INC
34,405 340.55 11,716,622.75
MICROSOFT CORP
278,304 328.34 91,378,335.36
MONGODB INC
2,200 478.55 1,052,810.00
NORTONLIFELOCK INC
22,205 24.27 538,915.35
NUANCE COMMUNICATIONS INC
11,050 55.06 608,413.00
OKTA INC
4,820 217.36 1,047,675.20
ORACLE CORP
65,583 99.89 6,551,085.87
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
64,520 18.64 1,202,652.80
PALO ALTO NETWORKS INC
3,770 512.50 1,932,125.00
PAYCHEX INC
12,572 122.43 1,539,189.96
PAYCOM SOFTWARE INC
1,995 405.12 808,214.40
PAYPAL HOLDINGS INC
43,627 186.80 8,149,523.60
PTC INC
4,410 117.31 517,337.10
RINGCENTRAL INC-CLASS A
2,990 185.58 554,884.20
SALESFORCE.COM INC
38,236 255.59 9,772,739.24
SERVICENOW INC
7,755 624.69 4,844,470.95
SNOWFLAKE INC-CLASS A
7,990 350.60 2,801,294.00
208/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SPLUNK INC
6,310 109.35 689,998.50
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
8,470 78.44 664,386.80
SYNOPSYS INC
5,817 345.93 2,012,274.81
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
17,980 88.33 1,588,173.40
TWILIO INC - A
6,275 255.83 1,605,333.25
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,540 505.82 778,962.80
UNITY SOFTWARE INC
2,750 140.00 385,000.00
VERISIGN INC
3,900 238.07 928,473.00
VISA INC-CLASS A SHARES
65,892 209.98 13,836,002.16
VMWARE INC-CLASS A
7,697 110.44 850,056.68
WESTERN UNION CO
14,561 18.20 265,010.20
WIX.COM LTD
2,280 139.16 317,284.80
WORKDAY INC-CLASS A
7,280 273.35 1,989,988.00
ZENDESK INC
4,550 100.25 456,137.50
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
8,180 181.94 1,488,269.20
ZSCALER INC
3,120 284.34 887,140.80
AMPHENOL CORP-CL A
23,110 82.47 1,905,881.70
APPLE INC
644,534 174.33 112,361,612.22
ARISTA NETWORKS INC
8,720 131.12 1,143,366.40
ARROW ELECTRONICS INC
2,750 124.28 341,770.00
CDW CORP/DE
5,590 189.69 1,060,367.10
CISCO SYSTEMS INC
164,220 57.77 9,486,989.40
COGNEX CORP
7,020 75.39 529,237.80
CORNING INC
31,668 36.78 1,164,749.04
DELL TECHNOLOGIES -C
10,172 54.63 555,696.36
F5 INC
2,385 229.32 546,928.20
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
50,655 14.57 738,043.35
HP INC
47,315 35.60 1,684,414.00
IPG PHOTONICS CORP
1,310 168.52 220,761.20
JUNIPER NETWORKS INC
12,663 33.52 424,463.76
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
7,230 197.99 1,431,467.70
MOTOROLA SOLUTIONS INC
6,675 259.53 1,732,362.75
NETAPP INC
9,126 86.84 792,501.84
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
7,924 102.44 811,734.56
TE CONNECTIVITY LTD
12,555 157.10 1,972,390.50
209/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,750 432.06 756,105.00
TRIMBLE INC
11,080 83.87 929,279.60
WESTERN DIGITAL CORP
12,428 55.63 691,369.64
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
2,085 585.86 1,221,518.10
AT&T INC
277,317 22.29 6,181,395.93
LIBERTY GLOBAL PLC-A
5,285 28.14 148,719.90
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
15,241 28.25 430,558.25
LUMEN TECHNOLOGIES INC
34,386 11.81 406,098.66
T-MOBILE US INC
24,149 117.31 2,832,919.19
VERIZON COMMUNICATIONS INC
160,457 50.65 8,127,147.05
AES CORP
26,088 23.61 615,937.68
ALLIANT ENERGY CORP
8,260 59.54 491,800.40
AMEREN CORPORATION
10,412 87.19 907,822.28
AMERICAN ELECTRIC POWER
19,868 85.13 1,691,362.84
AMERICAN WATER WORKS CO INC
6,705 179.30 1,202,206.50
ATMOS ENERGY CORP
4,880 97.14 474,043.20
CENTERPOINT ENERGY INC
22,262 27.82 619,328.84
CMS ENERGY CORP
12,240 63.47 776,872.80
CONSOLIDATED EDISON INC
12,896 83.17 1,072,560.32
DOMINION ENERGY INC
31,511 76.60 2,413,742.60
DTE ENERGY COMPANY
8,018 117.46 941,794.28
DUKE ENERGY CORP
29,786 102.77 3,061,107.22
EDISON INTERNATIONAL
14,869 66.35 986,558.15
ENTERGY CORP
8,517 107.29 913,788.93
ESSENTIAL UTILITIES INC
9,190 50.76 466,484.40
EVERGY INC
8,720 67.18 585,809.60
EVERSOURCE ENERGY
13,430 89.26 1,198,761.80
EXELON CORP
37,706 53.85 2,030,468.10
FIRSTENERGY CORP
21,465 39.98 858,170.70
NEXTERA ENERGY INC
76,710 90.03 6,906,201.30
NISOURCE INC
15,050 26.21 394,460.50
NRG ENERGY INC
10,000 39.93 399,300.00
P G & E CORP
57,890 12.16 703,942.40
PPL CORP
29,828 28.83 859,941.24
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
18,888 64.53 1,218,842.64
210/288
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SEMPRA ENERGY
12,237 126.15 1,543,697.55
SOUTHERN CO
40,925 65.97 2,699,822.25
UGI CORP
7,720 44.77 345,624.40
VISTRA CORP
18,240 20.77 378,844.80
WEC ENERGY GROUP INC
12,040 94.76 1,140,910.40
XCEL ENERGY INC
20,004 67.39 1,348,069.56
ADVANCED MICRO DEVICES
47,410 135.60 6,428,796.00
ANALOG DEVICES INC
20,847 176.28 3,674,909.16
APPLIED MATERIALS INC
35,293 147.73 5,213,834.89
BROADCOM INC
16,030 614.91 9,857,007.30
ENPHASE ENERGY INC
4,930 202.32 997,437.60
ENTEGRIS INC
5,050 143.22 723,261.00
INTEL CORP
158,562 49.70 7,880,531.40
KLA CORP
5,899 399.46 2,356,414.54
LAM RESEARCH CORP
5,567 679.21 3,781,162.07
MARVELL TECHNOLOGY INC
30,984 85.29 2,642,625.36
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
20,668 84.89 1,754,506.52
MICRON TECHNOLOGY INC
44,137 83.29 3,676,170.73
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
1,705 477.92 814,853.60
NVIDIA CORP
97,500 283.37 27,628,575.00
NXP SEMICONDUCTORS NV
10,667 219.99 2,346,633.33
ON SEMICONDUCTOR CORP
16,640 62.98 1,047,987.20
QORVO INC
4,600 152.47 701,362.00
QUALCOMM INC
44,082 181.98 8,022,042.36
SKYWORKS SOLUTIONS INC
6,210 159.38 989,749.80
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
2,005 298.30 598,091.50
TERADYNE INC
6,540 155.94 1,019,847.60
TEXAS INSTRUMENTS INC
36,092 190.27 6,867,224.84
XILINX INC
9,455 209.81 1,983,753.55
12,335,308 1,593,271,078.65
米ドル小計
(181,314,248,750)
加ドル CAMECO CORP
14,272 27.25 388,912.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES
45,954 50.75 2,332,165.50
CENOVUS ENERGY INC
51,763 15.14 783,691.82
ENBRIDGE INC
78,467 48.04 3,769,554.68
211/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IMPERIAL OIL LTD
9,622 42.50 408,935.00
KEYERA CORP
8,460 27.66 234,003.60
PARKLAND CORP
6,170 33.85 208,854.50
PEMBINA PIPELINE CORP
22,402 37.55 841,195.10
SUNCOR ENERGY INC
58,609 30.17 1,768,233.53
TC ENERGY CORP
38,733 58.65 2,271,690.45
TOURMALINE OIL CORP
11,250 39.74 447,075.00
AGNICO EAGLE MINES LTD
9,775 63.37 619,441.75
BARRICK GOLD CORP
66,724 22.96 1,531,983.04
CCL INDUSTRIES INC - CL B
5,750 63.31 364,032.50
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
22,650 28.10 636,465.00
FRANCO-NEVADA CORP
7,635 168.30 1,284,970.50
IVANHOE MINES LTD-CL A
21,000 10.27 215,670.00
KINROSS GOLD CORP
46,025 6.53 300,543.25
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
10,600 50.12 531,272.00
LUNDIN MINING CORP
29,840 10.90 325,256.00
NUTRIEN LTD
21,648 89.13 1,929,486.24
PAN AMERICAN SILVER CORP
8,780 28.69 251,898.20
TECK RESOURCES LTD-CLS B
17,975 34.58 621,575.50
WEST FRASER TIMBER CO LTD
3,700 111.08 410,996.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
17,665 51.53 910,277.45
BALLARD POWER SYSTEMS INC
8,330 15.89 132,363.70
CAE INC
13,775 29.99 413,112.25
TOROMONT INDUSTRIES LTD
3,710 109.64 406,764.40
WSP GLOBAL INC
4,030 178.63 719,878.90
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
5,730 46.39 265,814.70
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
4,040 81.92 330,956.80
THOMSON REUTERS CORP
6,546 151.45 991,391.70
AIR CANADA
7,190 20.94 150,558.60
CANADIAN NATL RAILWAY CO
27,538 161.63 4,450,966.94
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
25,835 93.54 2,416,605.90
TFI INTERNATIONAL INC
3,010 130.96 394,189.60
MAGNA INTERNATIONAL INC
11,858 99.07 1,174,772.06
GILDAN ACTIVEWEAR INC
8,800 51.71 455,048.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
12,318 74.18 913,749.24
212/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
QUEBECOR INC -CL B
6,110 27.77 169,674.70
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
17,465 37.29 651,269.85
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
1,970 177.95 350,561.50
DOLLARAMA INC
11,780 59.22 697,611.60
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-A
32,680 48.30 1,578,444.00
EMPIRE CO LTD 'A'
6,950 37.90 263,405.00
LOBLAW COMPANIES LTD
5,509 100.86 555,637.74
METRO INC
10,970 65.27 716,011.90
WESTON (GEORGE) LTD
3,358 144.41 484,928.78
SAPUTO INC
9,620 28.54 274,554.80
BAUSCH HEALTH COS INC
12,684 31.47 399,165.48
CANOPY GROWTH CORP
9,140 11.75 107,395.00
BANK OF MONTREAL
24,181 138.62 3,351,970.22
BANK OF NOVA SCOTIA
47,709 86.15 4,110,130.35
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
17,915 142.36 2,550,379.40
NATIONAL BANK OF CANADA
12,680 96.36 1,221,844.80
ROYAL BANK OF CANADA
55,759 128.62 7,171,722.58
TORONTO-DOMINION BANK
71,340 94.75 6,759,465.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
55,399 74.08 4,103,957.92
IGM FINANCIAL INC
3,335 46.44 154,877.40
ONEX CORPORATION
2,765 94.91 262,426.15
TMX GROUP LTD
1,810 125.00 226,250.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
1,110 574.05 637,195.50
GREAT-WEST LIFECO INC
8,904 37.88 337,283.52
IA FINANCIAL CORP INC
3,895 70.21 273,467.95
INTACT FINANCIAL CORP
6,995 158.90 1,111,505.50
MANULIFE FINANCIAL CORP
77,041 23.88 1,839,739.08
POWER CORP OF CANADA
23,289 42.23 983,494.47
SUN LIFE FINANCIAL INC
23,214 69.26 1,607,801.64
FIRSTSERVICE CORP
1,770 243.51 431,012.70
BLACKBERRY LTD
22,208 11.06 245,620.48
CGI INC
8,930 107.74 962,118.20
CONSTELLATION SOFTWARE INC
780 2,200.00 1,716,000.00
LIGHTSPEED COMMERCE INC
4,390 53.42 234,513.80
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
2,250 67.92 152,820.00
213/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
OPEN TEXT CORP
10,940 59.64 652,461.60
SHOPIFY INC - CLASS-A
4,425 1,740.47 7,701,579.75
BCE INC
3,000 64.53 193,590.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
11,575 58.01 671,465.75
TELUS CORP
12,662 29.23 370,110.26
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
27,080 17.56 475,524.80
ALTAGAS LTD
9,000 25.50 229,500.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
5,445 43.45 236,585.25
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,560 35.50 161,880.00
EMERA INC
12,380 61.10 756,418.00
FORTIS INC
19,615 59.75 1,171,996.25
HYDRO ONE LTD
11,790 31.50 371,385.00
NORTHLAND POWER INC
8,600 36.62 314,932.00
1,525,156 96,606,037.07
加ドル小計
(8,553,498,522)
ユーロ DAIMLER TRUCK HOLDING AG(N)
16,606 32.90 546,337.40
ENI SPA
96,856 12.14 1,176,606.68
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
21,295 8.35 177,855.84
NESTE OYJ
16,390 42.48 696,247.20
OMV AG
5,480 49.12 269,177.60
REPSOL SA
57,649 9.99 576,144.10
TENARIS SA
19,915 9.13 181,903.61
TOTALENERGIES SE
98,237 43.73 4,295,904.01
AIR LIQUIDE SA
18,340 152.92 2,804,552.80
AKZO NOBEL
7,367 93.60 689,551.20
ARCELORMITTAL 27,632 27.72 765,959.04
ARKEMA 2,205 118.10 260,410.50
BASF SE
35,355 59.57 2,106,097.35
COVESTRO AG
7,410 51.46 381,318.60
CRH PLC
29,850 44.71 1,334,593.50
EVONIK INDUSTRIES AG
8,540 27.64 236,045.60
FUCHS PETROLUB SE-PRF
2,900 38.76 112,404.00
HEIDELBERGCEMENT AG
5,715 59.02 337,299.30
KONINKLIJKE DSM NV
7,322 194.90 1,427,057.80
LANXESS AG
3,115 51.74 161,170.10
214/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
8,460 45.85 387,891.00
SOLVAY SA
3,231 99.08 320,127.48
STORA ENSO OYJ-R SHS
26,075 15.21 396,731.12
SYMRISE AG
5,370 129.05 692,998.50
UMICORE 7,960 35.60 283,376.00
UPM-KYMMENE OYJ
19,568 32.13 628,719.84
VOESTALPINE AG
4,249 31.16 132,398.84
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
10,486 21.30 223,351.80
AIRBUS GROUP SE
23,698 102.50 2,429,045.00
ALSTOM 11,635 30.17 351,027.95
BOUYGUES SA
9,460 29.87 282,570.20
BRENNTAG SE
6,075 75.98 461,578.50
CNH INDUSTRIAL NV
40,060 15.41 617,324.60
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
19,596 58.03 1,137,155.88
DASSAULT AVIATION SA
900 88.85 79,965.00
EIFFAGE 3,250 83.88 272,610.00
FERROVIAL SA
18,485 25.71 475,249.35
GEA GROUP AG
6,680 46.37 309,751.60
IMCD NV
2,090 192.25 401,802.50
KINGSPAN GROUP PLC
6,260 99.04 619,990.40
KION GROUP AG
3,514 95.78 336,570.92
KNORR-BREMSE AG
2,970 85.98 255,360.60
KONE OYJ-B
13,654 60.86 830,982.44
LEGRAND SA
10,528 99.66 1,049,220.48
MTU AERO ENGINES AG
2,020 168.00 339,360.00
PRYSMIAN SPA
9,565 31.95 305,601.75
RATIONAL AG
230 812.60 186,898.00
SAFRAN SA
13,280 100.56 1,335,436.80
SCHNEIDER ELECTRIC SE
21,198 162.76 3,450,186.48
SIEMENS AG-REG
29,956 147.32 4,413,117.92
SIEMENS ENERGY AG
15,843 21.94 347,595.42
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE
10,210 20.72 211,551.20
THALES SA
3,745 71.78 268,816.10
VINCI SA
20,460 84.76 1,734,189.60
WARTSILA OYJ ABP
21,180 11.67 247,170.60
215/288
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUREAU VERITAS SA
10,920 28.19 307,834.80
RANDSTAD NV
4,965 56.38 279,926.70
TELEPERFORMANCE 2,330 369.00 859,770.00
WOLTERS KLUWER
10,377 101.60 1,054,303.20
ADP 1,090 105.05 114,504.50
AENA SA
2,870 129.40 371,378.00
ATLANTIA SPA
18,740 16.96 317,924.10
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
23,880 5.86 140,008.44
DEUTSCHE POST AG-REG
38,353 53.14 2,038,078.42
GETLINK 14,730 13.77 202,905.75
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
13,235 88.40 1,169,974.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
1,720 72.50 124,700.00
CONTINENTAL AG
4,385 93.80 411,313.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
33,212 71.47 2,373,661.64
FAURECIA 4,256 39.15 166,622.40
FERRARI NV
4,944 225.00 1,112,400.00
MICHELIN (CGDE)-B
6,669 139.20 928,324.80
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
5,670 86.98 493,176.60
RENAULT SA
6,837 29.02 198,409.74
STELLANTIS NV
75,346 16.27 1,225,879.42
VALEO SA
8,060 26.79 215,927.40
VOLKSWAGEN AG
1,261 272.00 342,992.00
VOLKSWAGEN AG-PFD
7,183 181.62 1,304,576.46
ADIDAS AG
7,331 248.65 1,822,853.15
ESSILORLUXOTTICA 11,115 180.12 2,002,033.80
HERMES INTERNATIONAL
1,232 1,560.00 1,921,920.00
KERING 2,892 690.00 1,995,480.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
10,849 701.60 7,611,658.40
MONCLER SPA
8,080 63.08 509,686.40
PUMA SE
4,200 103.10 433,020.00
SEB SA
847 136.20 115,361.40
ACCOR SA
7,646 26.12 199,713.52
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
6,706 125.35 840,597.10
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
3,900 37.30 145,470.00
SODEXO 4,090 75.70 309,613.00
216/288
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BOLLORE 33,530 4.45 149,208.50
PUBLICIS GROUPE
8,645 56.98 492,592.10
SCOUT24 SE
3,880 60.00 232,800.00
UBISOFT ENTERTAINMENT
3,510 41.11 144,296.10
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
27,730 24.37 675,780.10
VIVENDI SE
27,730 11.21 310,853.30
DELIVERY HERO SE
7,050 96.96 683,568.00
INDITEX 42,185 28.94 1,220,833.90
JUST EAT TAKEAWAY
8,620 46.88 404,105.60
PROSUS 36,130 69.54 2,512,480.20
ZALANDO SE
8,260 71.10 587,286.00
CARREFOUR SA
24,723 16.06 397,174.99
COLRUYT SA
2,305 39.99 92,176.95
HELLOFRESH SE
6,070 70.42 427,449.40
JERONIMO MARTINS
9,035 20.23 182,778.05
KESKO OYJ-B SHS
10,930 28.93 316,204.90
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
41,038 30.24 1,240,989.12
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
29,501 51.55 1,520,776.55
DANONE 25,254 53.16 1,342,502.64
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
22,980 12.74 292,880.10
HEINEKEN HOLDING NV
4,025 77.00 309,925.00
HEINEKEN NV
10,113 92.60 936,463.80
JDE PEET'S NV
4,010 25.90 103,859.00
KERRY GROUP PLC-A
5,880 113.30 666,204.00
PERNOD-RICARD SA
8,076 208.20 1,681,423.20
REMY COINTREAU
810 204.00 165,240.00
BEIERSDORF AG
3,805 91.80 349,299.00
HENKEL AG & CO KGAA
4,490 68.10 305,769.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
6,413 70.90 454,681.70
L'OREAL 9,831 415.20 4,081,831.20
AMPLIFON SPA
5,620 42.77 240,367.40
BIOMERIEUX 2,020 124.45 251,389.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,610 177.30 285,453.00
DIASORIN SPA
930 176.30 163,959.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
8,273 54.46 450,547.58
217/288
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRESENIUS SE & CO KGAA
16,655 33.98 565,936.90
KONINKLIJKE PHILIPS NV
36,020 30.72 1,106,714.50
ORPEA 1,790 85.00 152,150.00
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF
1,020 556.40 567,528.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG
11,230 65.56 736,238.80
ARGENX SE
1,840 264.20 486,128.00
BAYER AG-REG
36,384 46.40 1,688,399.52
EUROFINS SCIENTIFIC
5,460 101.98 556,810.80
GRIFOLS SA
9,910 16.03 158,857.30
IPSEN 1,350 90.30 121,905.00
MERCK KGAA
4,950 221.90 1,098,405.00
ORION OYJ-CLASS B
4,010 34.45 138,144.50
QIAGEN N.V.
9,614 48.02 461,664.28
RECORDATI SPA
3,920 53.46 209,563.20
SANOFI 44,546 85.48 3,807,792.08
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,080 447.70 483,516.00
UCB SA
4,928 97.06 478,311.68
ABN AMRO BANK NV-CVA
18,930 12.86 243,591.24
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
260,873 5.12 1,335,669.76
BANCO SANTANDER SA
666,649 2.68 1,790,952.53
BNP PARIBAS
43,402 56.09 2,434,418.18
CAIXABANK S.A
163,050 2.33 380,395.65
COMMERZBANK AG
38,844 6.57 255,282.76
CREDIT AGRICOLE SA
40,742 12.22 498,111.69
ERSTE GROUP BANK AG
11,458 39.50 452,591.00
FINECOBANK SPA
26,120 15.69 409,953.40
ING GROEP NV-CVA
151,675 12.12 1,839,211.05
INTESA SANPAOLO
643,893 2.22 1,432,339.97
KBC GROEP NV
9,719 74.74 726,398.06
MEDIOBANCA SPA
29,630 9.98 295,707.40
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
5,370 25.04 134,464.80
SOCIETE GENERALE
31,389 28.93 908,083.77
UNICREDIT SPA
83,846 13.37 1,121,691.78
AMUNDI SA
2,140 69.50 148,730.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
81,855 10.93 894,675.15
218/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHE BOERSE AG
7,250 137.50 996,875.00
EURAZEO SE
1,877 73.50 137,959.50
EURONEXT NV
3,080 85.30 262,724.00
EXOR NV
4,504 76.78 345,817.12
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
4,062 94.90 385,483.80
SOFINA 750 420.60 315,450.00
WENDEL 1,000 98.30 98,300.00
AEGON NV
77,949 4.04 315,459.60
AGEAS 6,794 44.33 301,178.02
ALLIANZ SE-REG
16,168 201.20 3,253,001.60
ASSICURAZIONI GENERALI
44,788 18.45 826,338.60
AXA SA
74,212 25.43 1,887,582.22
CNP ASSURANCES
6,040 21.63 130,645.20
HANNOVER RUECK SE-REG
2,275 161.75 367,981.25
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
5,376 247.75 1,331,904.00
NN GROUP NV
9,940 45.56 452,866.40
POSTE ITALIANE SPA
19,560 11.08 216,724.80
SAMPO OYJ-A SHS
19,559 43.15 843,970.85
AROUNDTOWN SA
33,520 5.31 178,259.36
LEG IMMOBILIEN SE
2,470 121.80 300,846.00
VONOVIA SE
28,579 49.30 1,408,944.70
VONOVIA SE-RTS
2 3.20 6.40
ADYEN NV
765 2,305.00 1,763,325.00
AMADEUS IT GROUP SA
17,090 55.42 947,127.80
BECHTLE AG
3,690 61.02 225,163.80
CAP GEMINI SA
6,109 201.20 1,229,130.80
DASSAULT SYSTEMES SE
25,890 51.55 1,334,629.50
EDENRED 9,626 38.61 371,659.86
NEMETSCHEK SE
2,810 105.45 296,314.50
NEXI SPA
17,180 13.87 238,286.60
SAP SE
40,872 119.96 4,903,005.12
WORLDLINE SA
8,950 47.08 421,410.75
NOKIA OYJ
208,086 5.27 1,098,485.99
CELLNEX TELECOM SA
19,640 52.94 1,039,741.60
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
129,336 16.15 2,089,293.74
219/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ELISA OYJ
5,465 53.78 293,907.70
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
15,170 10.26 155,720.05
KONINKLIJKE KPN NV
131,606 2.62 345,728.96
ORANGE S.A.
76,994 9.19 707,574.86
PROXIMUS 5,600 16.76 93,884.00
TELECOM ITALIA SPA
400,513 0.44 177,106.84
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
32,470 2.37 77,246.13
TELEFONICA SA
202,139 3.85 779,245.84
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
4,000 34.01 136,040.00
E.ON SE
86,389 11.41 986,044.04
EDF 16,905 11.90 201,169.50
EDP RENOVAVEIS SA
10,400 20.90 217,360.00
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
113,771 4.72 537,454.20
ELIA GROUP SA/NV
960 112.40 107,904.00
ENAGAS SA
8,240 20.61 169,826.40
ENDESA SA
14,590 19.51 284,650.90
ENEL SPA
315,597 6.62 2,091,145.72
ENGIE 70,164 12.87 903,571.99
FORTUM OYJ
16,415 26.46 434,340.90
IBERDROLA SA
228,062 9.75 2,223,604.50
NATURGY ENERGY GROUP SA
9,072 25.49 231,245.28
RED ELECTRICA CORPORACION SA
19,220 18.59 357,395.90
RWE AG
24,615 34.31 844,540.65
SNAM SPA
79,380 5.12 406,425.60
SUEZ 13,289 19.79 262,989.31
TERNA SPA
67,757 6.81 461,560.68
UNIPER SE
3,530 40.14 141,694.20
VEOLIA ENVIRONNEMENT
24,600 30.76 756,696.00
VERBUND AG
2,780 95.30 264,934.00
ASM INTERNATIONAL NV
1,840 356.70 656,328.00
ASML HOLDING NV
16,132 661.00 10,663,252.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG
50,535 38.70 1,955,704.50
STMICROELECTRONICS NV
26,093 41.71 1,088,339.03
7,183,437 189,138,365.53
ユーロ小計
(24,253,212,611)
220/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
英ポンド BP PLC
788,618 3.37 2,662,768.67
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
160,848 16.19 2,604,772.51
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
144,549 16.19 2,340,826.50
ANGLO AMERICAN PLC
49,514 28.98 1,434,915.72
ANTOFAGASTA PLC
14,330 13.82 198,112.25
BHP GROUP PLC
81,061 21.68 1,757,402.48
CRODA INTERNATIONAL PLC
5,521 101.15 558,449.15
EVRAZ PLC
21,700 6.06 131,632.20
GLENCORE PLC
385,213 3.67 1,413,731.71
JOHNSON MATTHEY PLC
6,589 19.81 130,528.09
MONDI PLC
18,370 17.73 325,700.10
RIO TINTO PLC
43,185 48.54 2,096,199.90
ASHTEAD GROUP PLC
17,360 60.04 1,042,294.40
BAE SYSTEMS PLC ORD
121,015 5.39 652,512.88
BUNZL PLC
13,836 28.89 399,722.04
DCC PLC
3,820 55.06 210,329.20
FERGUSON PLC
8,572 124.15 1,064,213.80
MELROSE INDUSTRIES PLC
162,972 1.44 235,901.97
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
321,031 1.17 376,055.71
SMITHS GROUP PLC
15,443 14.80 228,556.40
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
2,600 154.45 401,570.00
EXPERIAN PLC
35,428 35.07 1,242,459.96
INTERTEK GROUP PLC
6,025 55.84 336,436.00
RELX PLC
74,005 23.57 1,744,297.85
RENTOKIL INITIAL PLC
73,630 5.47 403,197.88
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
40,720 7.29 296,848.80
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
4,515 46.75 211,076.25
BURBERRY GROUP PLC
14,144 17.49 247,449.28
PERSIMMON PLC
13,570 27.93 379,010.10
TAYLOR WIMPEY PLC
124,090 1.66 206,858.03
COMPASS GROUP PLC
69,398 15.29 1,061,095.42
ENTAIN PLC
21,400 15.88 339,939.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
7,893 44.79 353,527.47
WHITBREAD PLC
8,260 28.14 232,436.40
AUTO TRADER GROUP PLC
36,480 7.12 260,029.44
221/288
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INFORMA PLC 56,580 4.92 278,656.50
PEARSON PLC
26,259 5.83 153,142.48
WPP PLC
50,104 10.92 547,135.68
JD SPORTS FASHION PLC
97,350 2.11 205,408.50
KINGFISHER PLC
88,337 3.38 299,374.09
NEXT PLC
5,467 80.54 440,312.18
OCADO GROUP PLC
20,060 16.78 336,606.80
SAINSBURY (J) PLC
59,501 2.75 163,806.25
TESCO PLC
304,518 2.84 867,115.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
14,945 19.51 291,576.95
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
84,407 27.02 2,281,099.17
COCA-COLA HBC AG-CDI
7,690 24.59 189,097.10
DIAGEO PLC
91,402 39.27 3,589,813.55
IMPERIAL BRANDS PLC
37,492 15.77 591,436.30
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
27,545 61.95 1,706,412.75
UNILEVER PLC
100,962 40.21 4,060,186.83
NMC HEALTH PLC
8,090 － －
SMITH & NEPHEW PLC
35,006 12.10 423,747.63
ASTRAZENECA PLC
60,572 82.28 4,983,864.16
GLAXOSMITHKLINE PLC
197,191 15.98 3,151,112.18
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
7,690 22.04 169,487.60
BARCLAYS PLC
654,151 1.80 1,177,995.12
HSBC HOLDINGS PLC
800,061 4.34 3,477,865.16
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,737,436 0.45 1,237,047.32
NATWEST GROUP PLC
207,830 2.18 453,485.06
STANDARD CHARTERED PLC
104,230 4.20 437,974.46
3I GROUP PLC
36,819 13.89 511,600.00
ABRDN PLC
88,515 2.35 208,718.37
HARGREAVES LANSDOWN PLC
13,020 13.17 171,538.50
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
12,727 67.70 861,617.90
M&G PLC
99,522 1.93 192,127.22
SCHRODERS PLC
4,131 34.16 141,114.96
ST JAMES'S PLACE PLC
19,260 15.79 304,211.70
ADMIRAL GROUP PLC
9,405 30.74 289,109.70
AVIVA PLC
158,565 3.95 626,648.88
222/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
237,501 2.88 685,902.88
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
24,810 6.40 158,784.00
PRUDENTIAL PLC
100,122 12.77 1,279,058.55
AVEVA GROUP PLC
4,515 32.32 145,924.80
SAGE GROUP PLC/THE
42,810 8.04 344,363.64
HALMA PLC
14,690 30.81 452,598.90
BT GROUP PLC
355,852 1.67 595,518.32
VODAFONE GROUP PLC
1,097,428 1.14 1,253,482.26
NATIONAL GRID PLC
137,318 10.55 1,449,254.17
SEVERN TRENT PLC
10,343 29.09 300,877.87
SSE PLC
39,837 15.88 632,611.56
UNITED UTILITIES GROUP PLC
26,105 11.13 290,548.65
11,333,876 69,990,229.21
英ポンド小計
(10,539,828,616)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
7,570 18.37 139,098.75
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
270 977.50 263,925.00
GIVAUDAN-REG 363 4,718.00 1,712,634.00
HOLCIM LTD
20,559 44.89 922,893.51
SIKA AG-REG
5,550 369.60 2,051,280.00
ABB LTD-REG
67,405 33.39 2,250,652.95
GEBERIT AG-REG
1,455 718.60 1,045,563.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG
980 237.00 232,260.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,480 240.40 355,792.00
VAT GROUP AG
990 430.60 426,294.00
ADECCO GROUP AG-REG
5,477 44.10 241,535.70
SGS SA-REG
248 2,959.00 733,832.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
1,990 276.50 550,235.00
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
20,209 136.30 2,754,486.70
SWATCH GROUP AG/THE-BR
1,000 271.30 271,300.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,850 51.85 95,922.50
BARRY CALLEBAUT AG-REG
125 2,172.00 271,500.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
44 11,570.00 509,080.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
4 114,200.00 456,800.00
NESTLE SA-REG
110,460 124.02 13,699,249.20
ALCON INC
18,824 76.24 1,435,141.76
223/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SONOVA HOLDING AG-REG
2,141 333.50 714,023.50
STRAUMANN HOLDING AG-REG
405 1,941.00 786,105.00
BACHEM HOLDING AG-REG B
210 615.00 129,150.00
LONZA GROUP AG-REG
2,898 725.20 2,101,629.60
NOVARTIS AG-REG
85,203 74.71 6,365,516.13
ROCHE HOLDING AG-BR
1,230 395.40 486,342.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
27,443 365.45 10,029,044.35
VIFOR PHARMA AG
1,940 158.00 306,520.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
99,708 8.73 870,650.25
JULIUS BAER GROUP LTD
8,170 58.62 478,925.40
PARTNERS GROUP HOLDIING AG
880 1,446.50 1,272,920.00
UBS GROUP AG-REG
142,382 16.38 2,332,217.16
BALOISE HOLDING AG - REG
1,630 141.70 230,971.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,180 544.20 642,156.00
SWISS RE AG
11,829 87.64 1,036,693.56
ZURICH INSURANCE GROUP AG
5,611 384.00 2,154,624.00
SWISS PRIME SITE-REG
2,551 87.35 222,829.85
TEMENOS AG
2,640 123.35 325,644.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
6,660 75.08 500,032.80
SWISSCOM AG-REG
1,094 512.80 561,003.20
672,658 61,966,473.87
スイスフラン小計
(7,634,889,245)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB
8,540 364.80 3,115,392.00
ローナ
BOLIDEN AB
10,890 337.10 3,671,019.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
22,310 153.10 3,415,661.00
ALFA LAVAL AB
10,550 345.80 3,648,190.00
ASSA ABLOY AB-B
38,560 262.20 10,110,432.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
25,725 578.20 14,874,195.00
ATLAS COPCO AB-B SHS
15,390 490.70 7,551,873.00
EPIROC AB-A
26,075 220.90 5,759,967.50
EPIROC AB-B
15,450 184.25 2,846,662.50
HUSQVARNA AB-B SHS
15,000 138.05 2,070,750.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
6,800 329.10 2,237,880.00
LIFCO AB-B SHS
8,210 251.20 2,062,352.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
56,100 124.60 6,990,060.00
224/288
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SANDVIK AB
45,770 232.80 10,655,256.00
SKANSKA AB-B SHS
11,410 220.20 2,512,482.00
SKF AB-B SHARES-B
14,079 201.70 2,839,734.30
VOLVO AB-A SHS
7,120 197.30 1,404,776.00
VOLVO AB-B SHS-B
57,670 196.92 11,356,376.40
SECURITAS AB-B SHS
14,629 123.50 1,806,681.50
ELECTROLUX AB-B
8,095 207.40 1,678,903.00
EVOLUTION AB
6,580 1,110.00 7,303,800.00
EMBRACER GROUP AB
18,620 90.40 1,683,248.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
30,138 168.00 5,063,184.00
SWEDISH MATCH AB
63,200 70.36 4,446,752.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
26,875 291.00 7,820,625.00
GETINGE AB-B SHS
8,310 380.30 3,160,293.00
NORDEA BANK ABP
128,442 107.08 13,753,569.36
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
62,450 127.10 7,937,395.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
47,710 93.12 4,442,755.20
SWEDBANK AB - A SHARES
36,220 179.08 6,486,277.60
EQT AB
10,680 486.70 5,197,956.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
4,984 280.80 1,399,507.20
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
5,980 277.40 1,658,852.00
INVESTOR AB-A SHS
18,250 225.50 4,115,375.00
INVESTOR AB-B SHS
69,350 215.20 14,924,120.00
KINNEVIK AB - B
10,215 301.60 3,080,844.00
LUNDBERGS AB-B SHS
2,370 481.90 1,142,103.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
4,570 624.00 2,851,680.00
SAGAX AB-B
5,630 294.20 1,656,346.00
SINCH AB
18,850 101.90 1,920,815.00
ERICSSON LM-B SHS
115,425 95.04 10,969,992.00
HEXAGON AB-B SHS
78,890 131.65 10,385,868.50
TELE2 AB-B SHS
18,705 127.35 2,382,081.75
TELIA CO AB
94,230 35.11 3,308,886.45
1,305,047 227,700,969.26
スウェーデンクローナ小計
(2,834,877,067)
ノルウェーク AKER BP ASA
4,180 301.00 1,258,180.00
ローネ
EQUINOR ASA
37,444 233.35 8,737,557.40
225/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NORSK HYDRO A S
53,840 64.30 3,461,912.00
YARA INTERNATIONAL ASA
7,660 443.00 3,393,380.00
ADEVINTA ASA
11,400 116.45 1,327,530.00
SCHIBSTED ASA-B SHS
3,830 290.40 1,112,232.00
SCHIBSTED ASA-CL A
2,420 336.30 813,846.00
MOWI ASA
19,850 205.20 4,073,220.00
ORKLA ASA
32,010 86.36 2,764,383.60
DNB BANK ASA
37,545 195.35 7,334,415.75
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
6,810 209.80 1,428,738.00
TELENOR ASA
23,915 134.70 3,221,350.50
240,904 38,926,745.25
ノルウェークローネ小計
(486,584,315)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
3,840 505.00 1,939,200.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
7,915 521.20 4,125,298.00
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS
385 2,768.00 1,065,680.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
39,180 193.55 7,583,289.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - A
140 19,510.00 2,731,400.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - B
208 21,010.00 4,370,080.00
DSV A/S
7,650 1,404.00 10,740,600.00
PANDORA A/S
4,080 808.80 3,299,904.00
CARLSBERG AS-B
3,950 1,080.00 4,266,000.00
AMBU A/S-B
6,780 170.45 1,155,651.00
COLOPLAST-B 5,305 1,056.00 5,602,080.00
DEMANT A/S
4,410 308.10 1,358,721.00
GN STORE NORD A/S
4,970 374.70 1,862,259.00
GENMAB A/S
2,560 2,390.00 6,118,400.00
NOVO NORDISK A/S-B
65,835 743.00 48,915,405.00
DANSKE BANK A/S
29,935 110.40 3,304,824.00
TRYG A/S
15,435 161.35 2,490,437.25
ORSTED A/S
7,340 808.20 5,932,188.00
209,918 116,861,416.25
デンマーククローネ小計
(2,014,690,816)
豪ドル AMPOL LTD
8,775 28.31 248,420.25
SANTOS LTD
65,495 6.53 427,682.35
SANTOS LTD(N)
48,695 6.53 317,978.35
226/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
10,550 31.72 334,646.00
WOODSIDE PETROLEUM LTD
38,333 22.23 852,142.59
BHP GROUP LTD
114,106 41.28 4,710,295.68
BLUESCOPE STEEL LTD
18,310 21.94 401,721.40
EVOLUTION MINING LTD
69,000 4.01 276,690.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD
66,085 18.70 1,235,789.50
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI
17,805 56.43 1,004,736.15
NEWCREST MINING LTD
30,209 23.25 702,359.25
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
42,190 9.18 387,304.20
ORICA LIMITED
12,135 13.75 166,856.25
RIO TINTO LTD
14,138 98.10 1,386,937.80
SOUTH32 LTD
205,747 3.81 783,896.07
REECE LTD
10,200 25.23 257,346.00
BRAMBLES LTD
62,498 10.64 664,978.72
AURIZON HOLDINGS LTD
73,570 3.35 246,459.50
QANTAS AIRWAYS LTD
44,000 4.90 215,600.00
SYDNEY AIRPORT
47,076 8.55 402,499.80
TRANSURBAN GROUP
118,936 13.75 1,635,370.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD
25,290 44.24 1,118,829.60
CROWN RESORTS LTD
11,395 11.33 129,105.35
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L
2,130 120.40 256,452.00
IDP EDUCATION LTD
7,220 35.78 258,331.60
TABCORP HOLDINGS LTD
70,974 5.02 356,289.48
REA GROUP LTD
1,820 169.26 308,053.20
SEEK LTD
10,700 35.20 376,640.00
WESFARMERS LTD
45,475 58.41 2,656,194.75
COLES GROUP LTD
52,085 17.38 905,237.30
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI
50,462 6.63 334,563.06
WOOLWORTHS GROUP LTD
50,462 37.45 1,889,801.90
TREASURY WINE ESTATES LTD
25,746 12.21 314,358.66
COCHLEAR LTD
2,917 215.35 628,175.95
RAMSAY HEALTH CARE LTD
6,305 69.57 438,638.85
SONIC HEALTHCARE LTD
17,660 44.25 781,455.00
CSL LTD
17,842 297.27 5,303,891.34
AUST AND NZ BANKING GROUP
105,769 27.48 2,906,532.12
227/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
69,477 97.54 6,776,786.58
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
129,523 28.46 3,686,224.58
WESTPAC BANKING CORP
144,571 20.93 3,025,871.03
ASX LTD
7,925 91.40 724,345.00
MACQUARIE GROUP LTD
13,374 204.14 2,730,168.36
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
4,820 29.89 144,069.80
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
95,125 4.34 412,842.50
MEDIBANK PRIVATE LTD
92,560 3.45 319,332.00
QBE INSURANCE GROUP LTD
59,550 11.67 694,948.50
SUNCORP GROUP LTD
57,276 10.80 618,580.80
AFTERPAY LTD
8,240 90.83 748,439.20
COMPUTERSHARE LTD
26,480 19.74 522,715.20
WISETECH GLOBAL LTD
5,130 55.95 287,023.50
XERO LTD
5,480 142.52 781,009.60
TELSTRA CORPORATION LTD
182,084 4.11 748,365.24
APA GROUP
45,818 9.82 449,932.76
AUSNET SERVICES
72,810 2.52 183,481.20
ORIGIN ENERGY LTD
79,020 5.03 397,470.60
2,721,368 58,873,866.47
豪ドル小計
(4,764,073,274)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
56,515 7.71 435,730.65
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
21,200 32.80 695,360.00
RYMAN HEALTHCARE LTD
18,800 12.45 234,060.00
SPARK NEW ZEALAND LTD
76,577 4.45 340,767.65
MERCURY NZ LTD
20,400 6.18 126,072.00
MERIDIAN ENERGY LTD
45,980 4.60 211,508.00
239,472 2,043,498.30
ニュージーランドドル小計
(156,695,449)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
111,208 49.80 5,538,158.40
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
52,500 163.50 8,583,750.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD
82,000 19.22 1,576,040.00
MTR CORP
57,500 40.90 2,351,750.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
52,000 30.55 1,588,600.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
92,000 39.60 3,643,200.00
SANDS CHINA LTD
111,400 17.18 1,913,852.00
228/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
67,900 20.30 1,378,370.00
WH GROUP LTD
339,394 4.88 1,656,242.72
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
150,000 24.50 3,675,000.00
HANG SENG BANK LTD
29,100 142.60 4,149,660.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
46,300 462.80 21,427,640.00
AIA GROUP LTD
473,590 79.95 37,863,520.50
CK ASSET HOLDINGS LTD
77,038 45.90 3,536,044.20
ESR CAYMAN LTD
75,800 26.40 2,001,120.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
78,000 15.62 1,218,360.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
57,901 32.95 1,907,837.95
NEW WORLD DEVELOPMENT
72,666 30.55 2,219,946.30
SINO LAND CO
143,050 9.55 1,366,127.50
SUN HUNG KAI PROPERTIES
52,980 94.60 5,011,908.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
17,517 42.85 750,603.45
SWIRE PROPERTIES LTD
41,600 18.82 782,912.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
63,800 40.15 2,561,570.00
HKT TRUST AND HKT LTD
150,000 10.54 1,581,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
25,000 46.80 1,170,000.00
CLP HOLDINGS LTD
59,500 75.85 4,513,075.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
95,000 7.62 723,900.00
HONG KONG & CHINA GAS
384,237 11.72 4,503,257.64
POWER ASSETS HOLDINGS
55,000 47.75 2,626,250.00
3,113,981 131,819,695.66
香港ドル小計
(1,923,249,359)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
53,360 5.18 276,404.80
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING
51,900 3.75 194,625.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
53,900 4.93 265,727.00
GENTING SINGAPORE LTD
211,100 0.78 164,658.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
73,960 4.17 308,413.20
DBS GROUP HOLDINGS LTD
71,715 31.84 2,283,405.60
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
137,740 11.32 1,559,216.80
UNITED OVERSEAS BANK LTD
41,800 26.64 1,113,552.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
29,700 9.39 278,883.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
118,500 3.45 408,825.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
17,300 7.10 122,830.00
229/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UOL GROUP LTD
15,550 7.15 111,182.50
VENTURE CORP LTD
9,900 18.57 183,843.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
339,180 2.42 820,815.60
1,225,605 8,092,381.50
シンガポールドル小計
(672,395,978)
イスラエルシュ ICL GROUP LTD
26,090 29.53 770,437.70
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
1,200 538.90 646,680.00
BANK HAPOALIM BM
45,535 30.20 1,375,157.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL
57,005 30.65 1,747,203.25
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
40,300 19.67 792,701.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
4,900 113.90 558,110.00
AZRIELI GROUP LTD
1,340 287.00 384,580.00
NICE LTD
2,440 921.20 2,247,728.00
178,810 8,522,596.95
イスラエルシュケル小計
(309,190,442)
42,285,540 245,457,434,444
合 計
(245,457,434,444)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 AGNC INVESTMENT CORP 19,130 290,584.70
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 5,240 1,110,827.60
AMERICAN TOWER CORP 17,824 4,873,259.84
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 56,650 457,732.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 5,375 1,312,790.00
BOSTON PROPERTIES INC 5,977 683,051.56
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,040 700,818.80
CROWN CASTLE INTL CORP 16,970 3,307,453.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 11,095 1,855,527.80
DUKE REALTY CORPORATION 14,585 906,311.90
EQUINIX INC 3,463 2,790,589.29
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 6,300 523,782.00
230/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 14,290 1,244,087.40
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,480 857,385.60
EXTRA SPACE STORAGE INC 5,110 1,071,873.60
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 20,375 692,953.75
HOST HOTELS & RESORTS INC 27,179 436,766.53
INVITATION HOMES INC 22,810 961,213.40
IRON MOUNTAIN INC 11,725 566,317.50
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 20,100 436,170.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 4,250 923,525.00
PROLOGIS INC 28,678 4,552,058.94
PUBLIC STORAGE 6,119 2,155,662.51
REALTY INCOME CORP 20,861 1,403,736.69
REGENCY CENTERS CORP 6,695 481,102.70
SBA COMMUNICATIONS CORP 4,250 1,544,875.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 12,704 1,917,414.72
SUN COMMUNITIES INC 4,380 856,990.80
UDR INC 13,500 790,965.00
VENTAS INC 14,825 707,449.00
VICI PROPERTIES INC 21,340 590,051.00
VORNADO REALTY TRUST 6,851 279,794.84
WELLTOWER INC 16,230 1,333,943.70
WEYERHAEUSER CO 28,918 1,124,621.02
WP CAREY INC 8,640 682,300.80
488,959 44,423,987.99
米ドル小計
(5,055,449,833)
加ドル 投資証券 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 2,800 159,516.00
INVST
2,800 159,516.00
加ドル小計
(14,123,546)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 1,925 133,017.50
GECINA SA 1,950 229,905.00
KLEPIERRE 9,902 192,049.29
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4,940 290,817.80
18,717 845,789.59
ユーロ小計
(108,455,599)
英ポンド 投資証券 BRITISH LAND COMPANY PLC 36,981 190,304.22
231/288
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LAND SECURITIES GROUP PLC 26,624 199,041.02
SEGRO PLC 45,033 624,157.38
108,638 1,013,502.62
英ポンド小計
(152,623,359)
豪ドル 投資証券 DEXUS/AU 35,587 406,047.67
GOODMAN GROUP 63,582 1,661,397.66
GPT GROUP 71,335 384,495.65
LENDLEASE GROUP 28,927 310,965.25
MIRVAC GROUP 135,075 398,471.25
SCENTRE GROUP 198,271 618,605.52
STOCKLAND 96,900 430,236.00
VICINITY CENTRES 178,802 312,903.50
808,479 4,523,122.50
豪ドル小計
(366,011,072)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 87,500 5,888,750.00
87,500 5,888,750.00
香港ドル小計
(85,916,862)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 116,243 341,754.42
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 209,556 421,207.56
ル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 72,200 147,288.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 139,399 262,070.12
MAPLETREE LOGISTICS TRUST(N) 5,157 9,695.16
542,555 1,182,015.26
シンガポールドル小計
(98,213,647)
5,880,793,918
合計
(5,880,793,918)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 607銘柄 97.3 % ― 72.3 %
投資証券 35銘柄 ― 2.7 % 2.0 %
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加ドル 株式 87銘柄 99.8 % ― 3.4 %
投資証券 1銘柄 ― 0.2 % 0.0 %
ユーロ 株式 228銘柄 99.6 % ― 9.6 %
投資証券 4銘柄 ― 0.4 % 0.0 %
英ポンド 株式 82銘柄 98.6 % ― 4.2 %
投資証券 3銘柄 ― 1.4 % 0.1 %
スイスフラン 株式 41銘柄 100.0 % ― 3.0 %
スウェーデンクローナ 株式 44銘柄 100.0 % ― 1.1 %
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0 % ― 0.8 %
豪ドル 株式 56銘柄 92.9 % ― 1.9 %
投資証券 8銘柄 ― 7.1 % 0.1 %
ニュージーランドドル 株式 6銘柄 100.0 % ― 0.1 %
香港ドル 株式 29銘柄 95.7 % ― 0.8 %
投資証券 1銘柄 ― 4.3 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 87.3 % ― 0.3 %
投資証券 5銘柄 ― 12.7 % 0.0 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 100.0 % ― 0.1 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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２【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2021年12月30日 現在です。
【世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 37,025,215,533 円
Ⅱ 負債総額 98,351,568 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 36,926,863,965 円
Ⅳ 発行済口数 34,893,847,009 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0583 円
（参考）
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 77,179,677,828 円
Ⅱ 負債総額 180,379,853 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 76,999,297,975 円
Ⅳ 発行済口数 29,229,952,525 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6343 円
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 78,111,003,101 円
Ⅱ 負債総額 30,602,841 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 78,080,400,260 円
Ⅳ 発行済口数 26,056,438,922 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.9966 円
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
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Ⅰ 資産総額 49,044,240,442 円
Ⅱ 負債総額 105,793,126 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 48,938,447,316 円
Ⅳ 発行済口数 34,650,912,587 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4123 円
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 158,357,618,007 円
Ⅱ 負債総額 195,889,990 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 158,161,728,017 円
Ⅳ 発行済口数 61,167,780,109 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5857 円
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 42,451,320,966 円
Ⅱ 負債総額 201,202,687 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 42,250,118,279 円
Ⅳ 発行済口数 21,806,524,554 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9375 円
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 268,737,519,685 円
Ⅱ 負債総額 146,307,331 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 268,591,212,354 円
Ⅳ 発行済口数 62,567,193,478 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.2928 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
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いものとします。
（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
（４）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2021年12月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去５年間における主な資本金の増減 ： 該当事項はありません。
（２）会社の意思決定機関（ 2021年12月末 現在）
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
（事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
る取締役で構成され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は選任後１年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、代表取締役若干名を選定します。
・監査等委員会
当社の監査等委員会は、５名以内の監査等委員である取締役で構成され、監査等委員である取締役の任
期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。
（３）運用の意思決定プロセス（ 2021年12月末 現在）
１．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
５．運用状況の評価・分析および運用リスク や流動性リスクの 管理、ならびに法令など遵守状況のモニタリ
ングについては、運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを
運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
２【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2021年12月末 現在の投資信託などは次の通りです。
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純資産額
種 類 ファンド本数
（単位：億円）
投資信託総合計 876 261,453
株式投資信託 807 225,128
単位型 303 11,307
追加型 504 213,820
公社債投資信託 69 36,325
単位型 56 2,102
追加型 13 34,223
３【委託会社等の経理状況】
１. 当社の 財務諸表 は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、
以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
また、当社の 中間財務諸表 は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平
成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２. 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、 第62期事業年度 （2020年４月１日から2021
年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、 第63期中間会計期間 （2021年４月１日から
2021年９月30日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けておりま
す。
（１）【貸借対照表】
(単位：百万円)
第61期 第62期
(2020年３月31日) (2021年３月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 24,591 24,698
有価証券 19 17
前払費用 603 785
未収入金 14 225
未収委託者報酬 16,912 24,738
未収収益 ※3 1,412 ※3 891
関係会社短期貸付金 2,371 2,403
立替金 1,437 930
1,316 361
その他 ※2 ※2
流動資産合計 48,679 55,053
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 182 ※1 245
135 190
器具備品 ※1 ※1
有形固定資産合計 318 436
無形固定資産
120 241
ソフトウエア
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無形固定資産合計 120 241
投資その他の資産
投資有価証券 17,826 22,903
関係会社株式 25,769 25,987
長期差入保証金 484 678
2,022 1,845
繰延税金資産
投資その他の資産合計 46,102 51,414
固定資産合計 46,540 52,092
資産合計 95,220 107,145
(単位：百万円)
第61期 第62期
(2020年３月31日) (2021年３月31日)
負債の部
流動負債
預り金 554 844
未払金 5,881 9,834
未払収益分配金 8 8
未払償還金 71 71
未払手数料 5,202 8,956
その他未払金 599 798
未払費用 ※3 4,289 ※3 4,660
未払法人税等 1,439 1,090
未払消費税等 ※4 746 ※4 775
賞与引当金 2,718 3,034
役員賞与引当金 55 55
42 643
その他
流動負債合計 15,726 20,938
固定負債
退職給付引当金 1,395 1,456
賞与引当金 － 156
695 544
その他
固定負債合計 2,091 2,157
負債合計 17,818 23,095
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
5,220 5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
55,395 61,956
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 55,395 61,956
自己株式 △905 △2,067
株主資本合計 77,073 82,472
評価・換算差額等
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他有価証券評価差額金 △60 1,461
389 115
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 329 1,577
純資産合計 77,402 84,049
負債純資産合計 95,220 107,145
（２）【損益計算書】
(単位：百万円)
第61期 第62期
(自 2019年４月１日 (自 2020年４月１日
至 2020年３月31日) 至 2021年３月31日)
営業収益
委託者報酬 74,265 78,975
その他営業収益 2,994 3,973
営業収益合計 77,259 82,948
営業費用
支払手数料 31,322 34,050
広告宣伝費 953 953
公告費 2 1
調査費 17,275 17,813
調査費 920 966
委託調査費 16,333 16,825
図書費 21 22
委託計算費 534 545
営業雑経費 1,058 1,053
通信費 116 174
印刷費 337 331
協会費 52 51
諸会費 10 11
その他 541 483
営業費用計 51,148 54,419
一般管理費
給料 9,857 10,383
役員報酬 360 243
役員賞与引当金繰入額 55 55
給料・手当 6,675 6,766
賞与 64 159
賞与引当金繰入額 2,702 3,158
交際費 92 14
寄付金 29 30
旅費交通費 420 57
租税公課 440 485
不動産賃借料 901 939
退職給付費用 387 388
退職金 82 10
固定資産減価償却費 118 138
福利費 1,014 1,084
3,229 4,286
諸経費
一般管理費計 16,573 17,817
営業利益 9,538 10,711
(単位：百万円)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第61期 第62期
(自 2019年４月１日 (自 2020年４月１日
至 2020年３月31日) 至 2021年３月31日)
営業外収益
受取利息 99 75
受取配当金
※１ 4,881 ※１ 2,555
有価証券償還益 － 14
デリバティブ収益 223 －
時効成立分配金・償還金 1 1
為替差益 5 －
その他 145 62
営業外収益合計 5,357 2,710
営業外費用
支払利息 185 122
有価証券償還損 0 －
デリバティブ費用 － 804
時効成立後支払分配金・償還金 1 25
為替差損 － 59
12 42
その他
営業外費用合計 199 1,054
経常利益 14,695 12,367
特別利益
投資有価証券売却益 164 774
－ 0
その他
特別利益合計 164 774
特別損失
投資有価証券売却損 19 237
投資有価証券評価損 21 5
固定資産処分損 0 0
－ 125
役員退職一時金
特別損失合計 41 369
税引前当期純利益 14,818 12,773
法人税、住民税及び事業税
3,307 3,722
45 △373
法人税等調整額
法人税等合計 3,353 3,348
当期純利益 11,465 9,424
（３）【株主資本等変動計算書】
第61期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
当期変動額
剰余金の配当 △3,212 △3,212 △3,212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当期純利益 11,465 11,465 11,465
自己株式の取得 △71 △71
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 8,252 8,252 △71 8,181
当期末残高 17,363 5,220 5,220 55,395 55,395 △905 77,073
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 493 185 679 69,571
当期変動額
剰余金の配当 △3,212
当期純利益 11,465
自己株式の取得 △71
株主資本以外の項目の
△553 204 △349 △349
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △553 204 △349 7,831
当期末残高 △60 389 329 77,402
第62期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 55,395 55,395 △905 77,073
当期変動額
剰余金の配当 △2,862 △2,862 △2,862
当期純利益 9,424 9,424 9,424
自己株式の取得 △1,161 △1,161
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 6,561 6,561 △1,161 5,399
当期末残高 17,363 5,220 5,220 61,956 61,956 △2,067 82,472
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 △60 389 329 77,402
当期変動額
剰余金の配当 △2,862
当期純利益 9,424
自己株式の取得 △1,161
株主資本以外の項目の
1,521 △273 1,247 1,247
当期変動額（純額）
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当期変動額合計 1,521 △273 1,247 6,647
当期末残高 1,461 115 1,577 84,049
[注記事項]
（重要な会計方針）
第62期
項目 （自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）
１ 資産の評価基準及び評価方 (1) 有価証券
法
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建
物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３年～15年
器具備品 ３年～20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
ては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
度の負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。
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４ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
おります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
す。
５ その他財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
（未適用の会計基準等）
・ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日）
・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日）
(１) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(２) 適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
(３) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
（貸借対照表関係）
第61期 第62期
(2020年３月31日) (2021年３月31日)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,311百万円 建物 1,349百万円
器具備品 707百万円 器具備品 764百万円
※２ 信託資産 ※２ 信託資産
流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客 流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
信託しております。 信託しております。
※３ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ ※３ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
未収収益 151百万円 未収収益 257百万円
(流動負債) (流動負債)
未払費用 623百万円 未払費用 1,247百万円
※４ 消費税等の取扱い ※４ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未払消費税等」として表示しております。
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※５ 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が
ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ
に支払うオフィス賃借料等の債務365百万円に対し
て保証を行っております。
（損益計算書関係）
第61期 第62期
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 ※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 4,849百万円 受取配当金 2,498百万円
（株主資本等変動計算書関係）
第61期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,365,700 88,800 － 1,454,500
（変動事由の概要）
2019年８月13日の取締役会決議による自己株式の取得 88,800株
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,171,500 － 1,171,500 － －
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 75,900 － 75,900 － －
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,055,900 － 871,200 1,184,700 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,618,000 － 2,272,000 1,346,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,811,000 － 1,417,000 2,394,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 4,356,000 － 1,417,000 2,939,000 －
ストックオプション(1)
合計 15,088,300 － 7,224,600 7,863,700 －
(注) １ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2011年度ストックオプション(1)1,184,700株、2016年度ストックオプション(1)881,000株及び2016年度ス
トックオプション(2)804,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条
件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
(1)465,000株、2016年度ストックオプション(2)1,590,000株及び2017年度ストックオプション(1)は、権利
行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
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配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年５月28日
普通株式 3,212 16.42 2019年３月31日 2019年６月24日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年６月12日
普通株式 利益剰余金 2,862 14.64 2020年３月31日 2020年７月１日
取締役会
第62期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,454,500 1,405,500 － 2,860,000
（変動事由の概要）
2020年３月25日の取締役会決議による自己株式の取得 594,300株
2020年７月17日の取締役会決議による自己株式の取得 811,200株
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2011年度
普通株式 1,184,700 － 752,400 432,300 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,346,000 － 330,000 1,016,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 2,394,000 － 622,000 1,772,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 2,939,000 － 332,000 2,607,000 －
ストックオプション(1)
合計 7,863,700 － 2,036,400 5,827,300 －
(注) １ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2011年度ストックオプション(1)432,300株、2016年度ストックオプション(1)1,016,000株、2016年度ストッ
クオプション(2)1,088,000株及び2017年度ストックオプション874,000株は、当事業年度末現在、権利行使
期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができませ
ん。また、2016年度ストックオプション(2)684,000株及び2017年度ストックオプション(1)1,733,000株は、
権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年６月12日
普通株式 2,862 14.64 2020年３月31日 2020年７月１日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2021年５月25日
普通株式 利益剰余金 5,191 26.74 2021年３月31日 2021年６月29日
取締役会
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(リース取引関係)
第61期 第62期
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 912百万円 １年内 911百万円
１年超 6,148百万円 １年超 5,236百万円
合計 7,060百万円 合計 6,148百万円
（金融商品関係）
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「４ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2020年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1）現金・預金 24,591 24,591 －
(2) 未収委託者報酬
16,912 16,912 －
(3) 未収収益
1,412 1,412 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,371 2,371 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
17,828 17,828 －
その他有価証券
(6) 未払金
(5,881) (5,881) －
(7) 未払費用
(4,289) (4,289) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (25) (25) －
ヘッジ会計が適用されているもの 167 167 －
デリバティブ取引計 142 142 －
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
15百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、41百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち167百万円は貸借対照表上流動資産のその他
に含まれております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 24,591 － － －
未収委託者報酬 16,912 － － －
未収収益 1,412 － － －
有価証券及び投資有価証券
投資信託 19 149 8,709 29
合計 42,936 149 8,709 29
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「４ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
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① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2021年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1）現金・預金 24,698 24,698 －
(2) 未収委託者報酬
24,738 24,738 －
(3) 未収収益
891 891 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,403 2,403 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
22,905 22,905 －
その他有価証券
(6) 未払金
(9,834) (9,834) －
(7) 未払費用
(4,660) (4,660) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (188) (188) －
ヘッジ会計が適用されているもの (453) (453) －
デリバティブ取引計 (642) (642) －
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、上記金額は貸借対照表上流動負債のその他
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に含まれております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額23,094百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 24,698 － － －
未収委託者報酬 24,738 － － －
未収収益 891 － － －
有価証券及び投資有価証券
投資信託 17 812 10,348 20
合計 50,346 812 10,348 20
（有価証券関係）
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 5,381 4,912 469
が取得原価を超え
小計 5,381 4,912 469
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 12,447 13,003 △556
が取得原価を超え
小計 12,447 13,003 △556
ないもの
合計 17,828 17,915 △86
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券につい
て21百万円（その他有価証券の投資信託）減損処理を行っております。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
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(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 2,230 164 19
合計 2,230 164 19
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 23,094
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 16,914 14,476 2,438
が取得原価を超え
小計 16,914 14,476 2,438
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 5,990 6,322 △332
が取得原価を超え
小計 5,990 6,322 △332
ないもの
合計 22,905 20,799 2,105
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券につい
て5百万円（その他有価証券の投資信託）減損処理を行っております。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 5,735 774 237
合計 5,735 774 237
（デリバティブ取引関係）
第61期(2020年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 1,913 － △41 △41
買建 － － － －
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合計 1,913 － △41 △41
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,808 － 15 15
合計 1,808 － 15 15
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 3,427 － 20
－
豪ドル 48 9
原則的処理
シンガポール 投資有価証券
方法
944 － 58
ドル
－
香港ドル 529 2
－
人民元 2,017 76
－
ユーロ 70 1
合計 7,038 － 167
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第62期(2021年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,670 － △75 △75
買建 － － － －
合計 2,670 － △75 △75
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
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為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,713 － △112 △112
合計 1,713 － △112 △112
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 4,620 － △273
原則的処理
投資有価証券
方法 －
香港ドル 862 △57
－
人民元 1,684 △117
－
ユーロ 180 △5
合計 7,347 － △453
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（持分法損益等）
第61期 第62期
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位：百万円) (単位：百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 3,002 (1) 関連会社に対する投資の金額 3,010
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,485 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 12,258
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,631 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 2,751
（退職給付関係）
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
退職給付債務の期首残高 1,411
勤務費用 147
利息費用 1
数理計算上の差異の発生額 △31
退職給付の支払額 △164
退職給付債務の期末残高 1,363
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,363
未積立退職給付債務 1,363
未認識数理計算上の差異 31
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貸借対照表に計上された負債の額 1,395
退職給付引当金 1,395
貸借対照表に計上された負債の額 1,395
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 147
利息費用 1
数理計算上の差異の費用処理額 6
確定給付制度に係る退職給付費用 154
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、233百万円でありました。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
退職給付債務の期首残高 1,363
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 6
退職給付の支払額 △86
退職給付債務の期末残高 1,429
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,429
未積立退職給付債務 1,429
未認識数理計算上の差異 27
貸借対照表に計上された負債の額 1,456
退職給付引当金 1,456
貸借対照表に計上された負債の額 1,456
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 2
確定給付制度に係る退職給付費用 147
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、240百万円でありました。
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（ストックオプション等関係）
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
2012年１月22日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の２分の１、４分
の１、４分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
２年を経過した日まで
2012年１月22日から
権利行使期間 同左
2020年１月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
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株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利確定前(株)
期首 1,171,500 75,900
付与 0 0
失効 1,171,500 75,900
権利確定 0 0
権利未確定残 － －
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 2,055,900 3,618,000
付与 0 0
失効 871,200 2,272,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,184,700 1,346,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
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権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 3,811,000 4,356,000
付与 0 0
失効 1,417,000 1,417,000
権利確定 0 0
権利未確定残 2,394,000 2,939,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,633百万円
３
株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
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2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 1,184,700 1,346,000
付与 0 0
259/288
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
失効 752,400 330,000
権利確定 0 0
権利未確定残 432,300 1,016,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 2,394,000 2,939,000
付与 0 0
失効 622,000 332,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,772,000 2,607,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,738百万円
３
株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
(税効果会計関係)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第61期 第62期
(2020年３月31日) (2021年３月31日)
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
(単位：百万円) (単位：百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金 822 賞与引当金 929
投資有価証券評価損 102 投資有価証券評価損 97
関係会社株式評価損 1,430 関係会社株式評価損 1,430
退職給付引当金 427 退職給付引当金 446
固定資産減価償却費 96 固定資産減価償却費 90
その他 744 その他 978
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
3,624 3,972
△1,430 △1,430
評価性引当金 評価性引当金
繰延税金資産合計 2,194 繰延税金資産合計 2,541
繰延税金負債 繰延税金負債
172
繰延ヘッジ利益 繰延ヘッジ利益 51
繰延税金負債合計 172 その他有価証券評価差額金 645
繰延税金資産の純額 2,022 繰延税金負債合計 696
繰延税金資産の純額 1,845
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 ２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.6％ 法定実効税率 30.6％
（調整） （調整）
交際費等永久に損金に算入されない 交際費等永久に損金に算入されない
0.6％ 0.3％
項目 項目
受取配当金等永久に益金に参入されない 受取配当金等永久に益金に参入されな
△9.6％ △5.7％
項目 い項目
その他 1.0％ その他 1.0％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 22.6％ 税効果会計適用後の法人税等の負担率 26.2％
（関連当事者情報）
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付
関係会社
1,793
(米国ドル
短期
（USD
－
貨建)
16,500 千)
貸付金
(注1)
貸付金利息
13
86
(米国ドル
Nikko Asset
未収収益
（USD
（USD
シンガ アセット
貨建)
Management
342,369 直接
122 千)
798千)
子会社 ポール マネジメン －
International
100.00
(注1)
(SGD千）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Limited 国 ト業
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
－ 577
(注1) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注1）
Nikko AM
131,079
1,526
アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメン － 配当の受取 －
（USD
－
100.00
Holding Co.,
ト業
14,000 千)
(注 2)
Inc.
Nikko AM
アセット
1,550
Global
直接
子会社 英国 マネジメン － 配当の受取 －
2,700 －
100.00
Holdings
(百万円)
ト業
Limited
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１
融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
２
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
ります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 28,121百万円
負債合計 5,242百万円
純資産合計 22,879百万円
営業収益 14,853百万円
税引前当期純利益 4,354百万円
当期純利益 3,194百万円
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付
関係会社
1,825
(米国ドル
短期
（USD
－
貨建)
16,500 千)
貸付金
(注1)
262/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
子会社 Nikko Asset シンガ アセット 直接 －
342,369
貸付金利息
ポール マネジメン
Management 100.00
7
(SGD千） 63
(米国ドル
国 ト業
International
未収収益
（USD
（USD
Limited 貨建)
71 千)
596千)
(注1)
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
－ 577
(注1) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注1）
Nikko AM
131,079
1,783
アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメン － 配当の受取 －
（USD
－
100.00
Holding Co.,
ト業
17,000 千)
(注 2)
Inc.
Nikko Asset
ルクセ
217
アセット
2,828
増資の引受
Management
直接
子会社 ンブル マネジメン － （EUR －
－
100.00
Luxembourg
(EUR 千)
(注3)
ト業
1,750 千)
グ
S.A.
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１
融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
２
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
ります。
３
Nikko Asset Management Luxembourg S.A.の行った70,000株の新株発行増資を、1株につき25ユー
ロで当社が引き受けたものであります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2020年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 30,151百万円
負債合計 5,919百万円
純資産合計 24,231百万円
営業収益 19,946百万円
税引前当期純利益 7,020百万円
当期純利益 5,194百万円
（セグメント情報等）
セグメント情報
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
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第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
264/288
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第61期 第62期
項目 （自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
１株当たり純資産額 395円50銭 432円90銭
１株当たり当期純利益金額 58円61銭 48円45銭
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第61期 第62期
項目 （自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日) 至 2021年３月31日）
当期純利益（百万円） 11,465 9,424
普通株主に帰属しない金額（百万円） － －
普通株式に係る当期純利益（百万円） 11,465 9,424
普通株式の期中平均株式数（千株） 195,599 194,509
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
2011年度ストックオプション 2011年度ストックオプション
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
(1) 1,184,700株、2016年度ス (1) 432,300株、2016年度ス
在株式の概要
トックオプション（1） トックオプション（1）
1,346,000株、2016年度ストッ 1,016,000株、2016年度ストッ
クオプション（2） 2,394,000 クオプション（2） 1,772,000
株、2017年度ストックオプ 株、2017年度ストックオプ
ション（1） 2,939,000株 ション（1） 2,607,000株
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第61期 第62期
項目
(2020年３月31日) (2021年３月31日)
純資産の部の合計額（百万円） 77,402 84,049
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －
普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 77,402 84,049
１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
195,558 194,152
通株式の数（千株）
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
中間財務諸表等
（１）中間貸借対照表
(単位：百万円)
第63期中間会計期間
(2021年９月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 29,614
有価証券 244
未収委託者報酬 24,429
未収収益 1,019
関係会社短期貸付金 1,846
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※２ 2,556
その他
流動資産合計 59,710
固定資産
有形固定資産 ※１ 392
無形固定資産 295
投資その他の資産
投資有価証券 24,330
関係会社株式 28,277
長期差入保証金 664
1,790
繰延税金資産
投資その他の資産合計 55,062
固定資産合計 55,749
資産合計 115,460
(単位：百万円)
第63期中間会計期間
(2021年９月30日)
負債の部
流動負債
未払金 12,200
未払費用 4,648
未払法人税等 2,426
未払消費税等 ※３ 2,260
賞与引当金 2,224
役員賞与引当金 2
1,090
その他
流動負債合計 24,855
固定負債
退職給付引当金 1,501
賞与引当金 261
341
その他
固定負債合計 2,104
負債合計 26,960
純資産の部
株主資本
資本金 17,363
資本剰余金
資本準備金 5,220
資本剰余金合計 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
66,282
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 66,282
自己株式 △2,067
株主資本合計 86,798
評価・換算差額等
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他有価証券評価差額金 1,674
26
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 1,701
純資産合計 88,500
負債純資産合計 115,460
（２）中間損益計算書
(単位：百万円)
第63期中間会計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業収益
委託者報酬 50,001
2,200
その他営業収益
営業収益合計
52,202
営業費用及び一般管理費 ※１ 45,253
営業利益
6,948
営業外収益 ※２ 5,135
※３ 275
営業外費用
経常利益 11,808
特別利益 ※４ 167
※５ 30
特別損失
税引前中間純利益
11,945
※６ 2,428
法人税等
中間純利益 9,517
（３）中間株主資本等変動計算書
第63期中間会計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 剰余金 自己株式
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 61,956 61,956 △2,067 82,472
当中間期変動額
剰余金の配当 △5,191 △5,191 △5,191
中間純利益 9,517 9,517 9,517
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 － － － 4,326 4,326 － 4,326
当中間期末残高 17,363 5,220 5,220 66,282 66,282 △2,067 86,798
評価・換算差額等
その他
純資産合計
繰延ヘッジ 評価・換算
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
有価証券 損益 差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,461 115 1,577 84,049
当中間期変動額
剰余金の配当 △5,191
中間純利益 9,517
株主資本以外の項目の
213 △89 124 124
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 213 △89 124 4,450
当中間期末残高 1,674 26 1,701 88,500
注記事項
（重要な会計方針）
第63期中間会計期間
項目 (自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
１ 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、総平均法により算定)
市場価格のない株式等
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以降
に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利
用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定
額法によっております。
３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づ
き当中間会計期間負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき
当中間会計期間負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給
付債務及び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において
発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期
間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に
よっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平
均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按
分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
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４ 収益及び費用の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業におけ
る主な履行業務の内容及び当該履行業務を充足する通常の時点
（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
(1) 投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託
サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に応じ
て手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる
投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定料率を乗じて毎日計算
され、日次で収益を認識しております。
(2) 投資顧問業務
当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービス
を提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。
サービスの提供を通じて得られる投資顧問報酬は、一般的に各
ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた固定料率を乗じて毎
月計算され、月次で収益を認識しております。
(3) 成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資
信託契約または投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実
であり、将来返還する可能性が無いことが判明した時点で収益を
認識しております。
５ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券でありま
す。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスク
をヘッジしております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動
によるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し
有効性を評価しております。
６ その他中間財務諸表作成のための基 (1) 資産に係る控除対象外消費税等の会計処理
本となる重要な事項
資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当中間会計期間
の費用として処理しております。
(2) 税金費用の計算方法
税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前
当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積
り、税引前中間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算してお
ります。
(会計方針の変更)
第63期中間会計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
（収益認識に関する会計基準の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」
という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。収益認
識会計基準等の適用による、当中間財務諸表に与える影響はありません。
（時価の算定に関する会計基準の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」
という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定
会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当中間財務
諸表に与える影響はありません。
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（中間貸借対照表関係）
第63期中間会計期間
(2021年９月30日)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
2,165百万円
※２ 信託資産
流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村
信託銀行株式会社に信託しております。
※３ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示して
おります。
※４ 保証債務
日興ＡＭエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッドが発行
する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ
ネジメント・リミテッドは最大５百万豪ドルを提供する義務を負っています。当
社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保
証しております。
（中間損益計算書関係）
第63期中間会計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 52百万円
無形固定資産 30百万円
※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取利息 24百万円
受取配当金 5,072百万円
※３ 営業外費用のうち主要なもの
支払利息 73百万円
デリバティブ費用 117百万円
※４ 特別利益のうち主要なもの
投資有価証券売却益 167百万円
※５ 特別損失のうち主要なもの
投資有価証券売却損 30百万円
※６ 中間会計期間における税金費用につきましては、簡便法により計算しているた
め、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。
（中間株主資本等変動計算書関係）
第63期中間会計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式（株） 2,860,000 － － 2,860,000
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３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
当中間
新株予約権の
会計期間末
当中間 当中間
新株予約権の内訳 目的となる
当事業 当中間
残高
会計期間 会計期間
株式の種類
年度期首 会計期間末
(百万円)
増加 減少
2011年度
普通株式 432,300 － 392,700 39,600 －
ストックオプション（１）
2016年度
普通株式 1,016,000 － 928,000 88,000 －
ストックオプション（１）
2016年度
普通株式 1,772,000 － 912,000 860,000 －
ストックオプション（２）
2017年度
普通株式 2,607,000 － 983,000 1,624,000 －
ストックオプション（１）
合計 5,827,300 － 3,215,700 2,611,600 －
(注)１ 当中間会計期間の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2011年度ストックオプション(1)39,600株、2016年度ストックオプション(1)88,000株、2016年度ス
トックオプション(2)860,000株及び2017年度ストックオプション(1)935,000株は、当中間会計期間末
現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行
使することができません。また、2017年度ストックオプション(1)689,000株は権利行使期間の初日が
到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2021年５月25日
普通株式 5,191 26.74 2021年３月31日 2021年６月29日
取締役会
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
第63期中間会計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 911百万円
１年超 4,780百万円
合計 5,692百万円
（金融商品関係）
第63期中間会計期間(2021年９月30日)
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであり
ます。なお、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第31号 2019年７月４日。以下、「時価算定適用指針」という。）第26項に従い経過措置を適
用した投資信託及び市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
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の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
（１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額( ※３ )
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
デリバティブ取引 (※１、２)
株式関連 33 － － 33
通貨関連 － △265 － △265
デリバティブ取引計 33 △265 － △232
（※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については、△で示しております。
（※２）株式関連のデリバティブ取引のうち33百万円は、中間貸借対照表上流動資産のその他に含まれて
おります。また通貨関連のデリバティブ取引のうち0百万円は、中間貸借対照表上流動資産のその
他に含まれ、266百万円は、流動負債のその他に含まれております。
（※３）時価算定適用指針に従い、経過措置を適用した投資信託は上記に含めておりません。中間貸借対
照表における当該投資信託の金額は有価証券に244百万円、投資有価証券に24,313百万円となりま
す。
（２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間
（１年以内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略してお
ります。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
デリバティブ取引
株式関連
株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレ
ベル１に分類しております。
通貨関連
為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により
算定しており、レベル２の時価に分類しております。
（注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位：百万円）
区分 中間貸借対照表計上額
非上場株式 16
子会社株式 23,094
関連会社株式 5,183
（有価証券関係）
第63期中間会計期間(2021年９月30日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(注)子会社株式及び関連会社株式は市場価格がない株式等であり、（金融商品関係）金融商品の時価等及
び時価のレベルごとの内訳等に関する事項（注２）に記載のとおりであります。
２ その他有価証券
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（単位：百万円）
種類 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
中間貸借対照表計
投資信託 17,930 15,256 2,674
上額が取得原価を
小計 17,930 15,256 2,674
超えるもの
中間貸借対照表計
投資信託 6,627 6,888 △260
上額が取得原価を
小計 6,627 6,888 △260
超えないもの
合計 24,557 22,144 2,413
(注)１ 減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要
と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当ございませ
ん。
２ 非上場株式（中間貸借対照表計上額16百万円）については、市場価格がない株式等であることから、
上表の「その他有価証券」には含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
第63期中間会計期間(2021年９月30日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引
売建 2,652 - 33 33
合計 2,652 - 33 33
(注)１ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
（2）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引
売建
以外の取引
米ドル 1,811 － △34 △34
合計 1,811 － △34 △34
(注)１ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等の
ヘッジ会計 デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち１年超
の方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 4,973 － △93
原則的
投資有価証券
処理方法
ユーロ 1 － 0
香港ドル 979 － △17
人民元 4,970 － △120
合計 10,924 － △230
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（持分法損益等）
第63期中間会計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
（1）関連会社に対する投資の金額 5,300百万円
（2）持分法を適用した場合の投資の金額 14,304百万円
（3）持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,421百万円
（収益認識関係）
第63期中間会計期間(2021年９月30日)
１ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
２ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針 ４．収益及び費
用の計上基準」に記載の通りです。
３ 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中
間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益
の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（ストックオプション等関係）
第63期中間会計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)
該当事項はありません。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
第63期中間会計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
［関連情報］
第63期中間会計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略してお
ります。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
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第63期中間会計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第63期中間会計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第63期中間会計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第63期中間会計期間
項目 (自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
１株当たり純資産額 455円82銭
１株当たり中間純利益金額 49円02銭
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はありますが、当社株式
が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載して
おりません。
２ １株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第63期中間会計期間
項目 (自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
中間純利益（百万円） 9,517
普通株主に帰属しない金額（百万円） －
普通株式に係る中間純利益（百万円） 9,517
普通株式の期中平均株式数（千株） 194,152
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり 2011年度ストックオプション(1)39,600株、
中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 2016年度ストックオプション(1)88,000株、
2016年度ストックオプション(2)860,000株、
2017年度ストックオプション(1)1,624,000株
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第63期中間会計期間
項目
(2021年９月30日)
中間貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 88,500
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） －
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額（百万円） 88,500
１株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末
194,152
の普通株式の数（千株）
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
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定めるものを除きます。）。
（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（１）定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2021年3月末現在 ）
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
野村信託銀行株式会社 50,000百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
（２）販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2021年3月末現在）
エース証券株式会社 8,831百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
東洋証券株式会社 ※1 13,494百万円
金融商品取引法に定める第
野村證券株式会社 ※1 10,000百万円 一種金融商品取引業を営ん
でいます。
八十二証券株式会社 ※1 3,000百万円
フィデリティ証券株式会社 10,857百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
株式会社秋田銀行 ※1 14,100百万円
株式会社イオン銀行 51,250百万円
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銀行法に基づき銀行業を営
オーストラリア・アンド・ニュージー
26,531百万豪ドル
んでいます。
ランド・バンキング・グループ・リミ
（2020年9月末現在）
テッド（銀行） ※1
株式会社香川銀行 12,014百万円
株式会社佐賀共栄銀行 2,679百万円
37,461百万円
株式会社三十三銀行 ※1
（2021年5月1日現在）
株式会社滋賀銀行 33,076百万円
株式会社四国銀行 25,000百万円
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
株式会社東和銀行 38,653百万円
株式会社鳥取銀行 9,061百万円
株式会社富山銀行 ※1 6,730百万円
株式会社八十二銀行 52,243百万円
株式会社百十四銀行 37,322百万円
株式会社南日本銀行 16,601百万円
株式会社武蔵野銀行 45,743百万円
株式会社琉球銀行 56,967百万円
銀行法に基づき銀行業を営
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 87,550百万円
むとともに、金融機関の信
託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
みずほ信託銀行株式会社 247,369百万円
でいます。
全国の農業協同組合、漁業
協同組合、森林組合などの
協同組織の全国金融機関と
して、余裕資金の効率運用
農林中央金庫 4,040,198百万円
と資金の需給調整、当該協
同組織の信用力の維持向上
および業務機能の補完を
図っています。
労働金庫法に基づき設立さ
120,000百万円
労働金庫連合会 れた労働金庫の系統中央金
（出資の総額）
融機関です。
※1 募集の取扱いを行ないません。
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2021年3月末 現在）
埼玉県信用農業協同組合連合会 165,600百万円 農業協同組合法に基づき
信用事業等を営んでおり
東京都信用農業協同組合連合会 131,300百万円
ます。
神奈川県信用農業協同組合連合会 203,600百万円
長野県信用農業協同組合連合会 102,528百万円
新潟県信用農業協同組合連合会 74,400百万円
石川県信用農業協同組合連合会 33,047百万円
岐阜県信用農業協同組合連合会 96,618百万円
静岡県信用農業協同組合連合会 161,300百万円
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
愛知県信用農業協同組合連合会 231,402百万円
三重県信用農業協同組合連合会 68,752百万円
滋賀県信用農業協同組合連合会 40,700百万円
大阪府信用農業協同組合連合会 140,600百万円
兵庫県信用農業協同組合連合会 253,300百万円
和歌山県信用農業協同組合連合会 57,883百万円
山口県信用農業協同組合連合会 35,542百万円
徳島県信用農業協同組合連合会 32,500百万円
高知県信用農業協同組合連合会 24,879百万円
仙台農業協同組合 3,360百万円
みやぎ亘理農業協同組合 1,520百万円
みやぎ登米農業協同組合 6,317百万円
新みやぎ農業協同組合 10,408百万円
いしのまき農業協同組合 4,560百万円
みやぎ仙南農業協同組合 3,818百万円
秋田しんせい農業協同組合 5,322百万円
山形農業協同組合 3,960百万円
さがえ西村山農業協同組合 3,667百万円
山形おきたま農業協同組合 4,661百万円
鶴岡市農業協同組合 1,464百万円
庄内たがわ農業協同組合 4,221百万円
ふくしま未来農業協同組合 16,022百万円
茨城みなみ農業協同組合 1,256百万円
北つくば農業協同組合 3,392百万円
はが野農業協同組合 3,959百万円
那須南農業協同組合 1,168百万円
高崎市農業協同組合 2,177百万円
佐波伊勢崎農業協同組合 2,542百万円
さいたま農業協同組合 8,265百万円
あさか野農業協同組合 864百万円
いるま野農業協同組合 5,718百万円
埼玉中央農業協同組合 2,336百万円
くまがや農業協同組合 2,702百万円
ほくさい農業協同組合 3,137百万円
越谷市農業協同組合 2,052百万円
南彩農業協同組合 2,845百万円
埼玉みずほ農業協同組合 1,486百万円
さいかつ農業協同組合 1,833百万円
ふかや農業協同組合 1,712百万円
横浜農業協同組合 11,872百万円
セレサ川崎農業協同組合 2,495百万円
よこすか葉山農業協同組合 1,378百万円
さがみ農業協同組合 5,090百万円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
湘南農業協同組合 3,239百万円
秦野市農業協同組合 1,669百万円
かながわ西湘農業協同組合 2,411百万円
厚木市農業協同組合 2,457百万円
相模原市農業協同組合 849百万円
神奈川つくい農業協同組合 778百万円
佐久浅間農業協同組合 6,907百万円
信州うえだ農業協同組合 4,103百万円
信州諏訪農業協同組合 6,290百万円
上伊那農業協同組合 8,074百万円
みなみ信州農業協同組合 4,407百万円
松本ハイランド農業協同組合 8,782百万円
大北農業協同組合 3,100百万円
グリーン長野農業協同組合 3,840百万円
中野市農業協同組合 2,554百万円
ながの農業協同組合 12,962百万円
北越後農業協同組合 2,951百万円
新潟みらい農業協同組合 4,731百万円
越後中央農業協同組合 5,133百万円
にいがた南蒲農業協同組合 4,892百万円
越後ながおか農業協同組合 5,325百万円
十日町農業協同組合 2,682百万円
ひすい農業協同組合 1,206百万円
にいがた岩船農業協同組合 2,372百万円
佐渡農業協同組合 2,374百万円
加賀農業協同組合 1,975百万円
小松市農業協同組合 1,958百万円
能美農業協同組合 1,259百万円
金沢中央農業協同組合 1,062百万円
金沢市農業協同組合 3,125百万円
はくい農業協同組合 1,373百万円
能登わかば農業協同組合 2,602百万円
おおぞら農業協同組合 1,392百万円
ぎふ農業協同組合 7,168百万円
西美濃農業協同組合 4,530百万円
いび川農業協同組合 1,997百万円
めぐみの農業協同組合 5,022百万円
陶都信用農業協同組合 1,598百万円
東美濃農業協同組合 2,607百万円
飛騨農業協同組合 6,436百万円
伊豆太陽農業協同組合 1,721百万円
三島函南農業協同組合 995百万円
伊豆の国農業協同組合 886百万円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
あいら伊豆農業協同組合 892百万円
南駿農業協同組合 3,088百万円
御殿場農業協同組合 1,204百万円
富士市農業協同組合 1,458百万円
富士宮農業協同組合 922百万円
清水農業協同組合 2,914百万円
静岡市農業協同組合 1,847百万円
大井川農業協同組合 3,317百万円
ハイナン農業協同組合 831百万円
掛川市農業協同組合 766百万円
遠州夢咲農業協同組合 3,452百万円
遠州中央農業協同組合 3,243百万円
とぴあ浜松農業協同組合 3,653百万円
三ヶ日町農業協同組合 293百万円
尾張中央農業協同組合 2,065百万円
西春日井農業協同組合 155百万円
あいち尾東農業協同組合 1,193百万円
愛知北農業協同組合 748百万円
愛知西農業協同組合 1,595百万円
あいち知多農業協同組合 6,886百万円
あいち中央農業協同組合 3,579百万円
西三河農業協同組合 1,316百万円
あいち三河農業協同組合 1,118百万円
あいち豊田農業協同組合 1,803百万円
愛知東農業協同組合 934百万円
豊橋農業協同組合 2,476百万円
鈴鹿農業協同組合 1,555百万円
津安芸農業協同組合 2,462百万円
伊勢農業協同組合 6,242百万円
伊賀ふるさと農業協同組合 3,779百万円
甲賀農業協同組合 2,532百万円
北大阪農業協同組合 1,822百万円
茨木市農業協同組合 1,203百万円
大阪泉州農業協同組合 1,944百万円
いずみの農業協同組合 2,811百万円
堺市農業協同組合 1,194百万円
大阪南農業協同組合 3,664百万円
グリーン大阪農業協同組合 1,441百万円
大阪中河内農業協同組合 4,187百万円
北河内農業協同組合 2,684百万円
大阪市農業協同組合 2,393百万円
兵庫南農業協同組合 3,741百万円
みのり農業協同組合 4,304百万円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
兵庫西農業協同組合 12,594百万円
たじま農業協同組合 4,288百万円
丹波ひかみ農業協同組合 2,184百万円
淡路日の出農業協同組合 1,852百万円
奈良県農業協同組合 9,349百万円
わかやま農業協同組合 4,778百万円
ながみね農業協同組合 1,993百万円
紀の里農業協同組合 3,837百万円
紀北川上農業協同組合 4,842百万円
ありだ農業協同組合 2,092百万円
紀州農業協同組合 3,815百万円
紀南農業協同組合 4,826百万円
みくまの農業協同組合 1,111百万円
鳥取いなば農業協同組合 5,794百万円
鳥取中央農業協同組合 3,656百万円
鳥取西部農業協同組合 5,020百万円
島根県農業協同組合 22,047百万円
広島市農業協同組合 10,040百万円
広島中央農業協同組合 3,074百万円
山口県農業協同組合 16,471百万円
徳島市農業協同組合 3,604百万円
香川県農業協同組合 24,984百万円
越智今治農業協同組合 6,373百万円
高知市農業協同組合 5,053百万円
高知県農業協同組合 10,763百万円
福岡八女農業協同組合 3,330百万円
宮崎中央農業協同組合 5,628百万円
延岡農業協同組合 1,395百万円
沖縄県農業協同組合 23,918百万円
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
（２）販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、 収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
３【資本関係】
（１）受託会社
該当事項はありません。
（２）販売会社
該当事項はありません。
第３【参考情報】
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年 6月30日 臨時報告書
2021年 9月15日 有価証券届出書
2021年 9月15日 有価証券報告書
2021年 9月30日 臨時報告書
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年６月11日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 貞 廣 篤 典
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの第62期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
トマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
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ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や 状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年１月26日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 佐々木 貴司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型の2021年６月16日から2021年12月15日までの特定
期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、世界の財産
３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型の2021年12月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定
期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
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事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2021年12月３日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 貞 廣 篤 典
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第63期事業年度の中間会計期
間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、日興アセットマネジメント株式会社の2021年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2021年
４月１日から2021年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する
中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
注 意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな
る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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