三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年1月20日 提出
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【電話番号】 03-6205-1649
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
以下「当ファンド」といいます。また、「<2060>」という略称でいうことがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
*ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定
の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
権」といいます。)。委託会社である三井住友DSアセットマネジメント株式会社は、やむを得
ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
当初元本は1口当たり1円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「TYF60」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株式会 https://www.smd-
0120-88-2976
社 am.co.jp
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
す。
(5)【申込手数料】
ありません。
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(6)【申込単位】
お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2022年1月21日から2022年7月21日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取り扱います。
販売会社の詳細につきましては、前記「(4)発行(売出)価格」に記載の委託会社にお問い合わ
せください。
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)を、販売会社の指定
の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
販売会社において払込みを取り扱います。(販売会社は前記「(4)発行(売出)価格」に記載の
委託会社にお問い合わせください。)
(11)【振替機関に関する事項】
当ファンドの振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
イ 申込証拠金
ありません。
ロ 日本以外の地域における募集
ありません。
ハ お申込不可日
上記にかかわらず、取得申込日が以下のいずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みはで
きません(また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。)。
・ニューヨークの取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行の休業日
ニ クーリング・オフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用
ありません。
ホ 振替受益権について
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ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
よ び当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
(参考:投資信託振替制度)
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への
記載・記録によって行われます。
・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます(原則として受益証券を
保有することはできません。)。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、主として、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券および不動産
投資信託(リート)に投資することにより、安定性と収益性のバランスを重視し、信託財産の着
実な成長を目指して運用を行います。
ロ 委託会社は、受託会社と合意の上、金2,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
ハ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
(イ)当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設
定が行われ従来の信託財産とともに運用される
ファンドをいいます。
投資対象地域 内外 目論見書または信託約款において、国内および海
外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
投資対象資産 資産複合 目論見書または信託約款において、株式、債券、
(収益の源泉) 不動産投信、その他資産のうち複数の資産による
投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
のをいいます。
(ロ)当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産(投資信 目論見書または信託約款において、主として投資
託証券(資産複合 信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
(株式、債券、不動 す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
産投信)資産配分変 証券の先の実質投資対象について記載していま
更型)) す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
式、債券および不動産投信であり、ファンドの収
益はそれぞれの市場の動向に左右されるものであ
るため、商品分類上の投資対象資産(収益の源
泉)は「資産複合」となります。
決算頻度 年1回 目論見書または信託約款において、年1回決算す
る旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル 目論見書または信託約款において、組入資産によ
(日本を含む) る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に
ファンズ 関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・
ファンズをいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書または信託約款において、対円での為替
のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対
円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
いいます。
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≪商品分類表≫
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
国内 株式
単位型 債券
海外 不動産投信
追加型 その他資産
( )
内外 資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
≪属性区分表≫
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年6回(隔月) 欧州
公債
社債 年12回(毎月) アジア
その他債券
クレジット属性 日々 オセアニア
( )
その他 中南米
不動産投信 ( ) ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
(投資信託証券(資
産複合(株式、債
中近東(中東)
券、不動産投信)
資産配分変更型))
資産複合 エマージング
( )
資産配分固定
型
資産配分変更
型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
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※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
(https://www.toushin.or.jp/) をご覧ください。
(2)【ファンドの沿革】
2020年1月24日 信託契約締結、設定、運用開始。
(3)【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
(イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報
告書の作成等を行います。
(ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
ります。
(ハ)販売会社
委託会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問いません。)に基づき、当ファンドの
募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、受益者からの一部解約実行請求の
受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
ロ 委託会社の概況
(イ)資本金の額
20億円(2021年11月30日現在)
(ロ)会社の沿革
1985年7月15日 三生投資顧問株式会社設立
1987年2月20日 証券投資顧問業の登録
1987年6月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999年1月1日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年2月5日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
株式会社へ商号変更
2000年1月27日 証券投資信託委託業の認可取得
2002年12月1日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信
株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
会社に商号変更
2013年4月1日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
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2019年4月1日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネ
ジメント株式会社に商号変更
(ハ)大株主の状況
(2021年11月30日現在)
所有
比率
名称 住所 株式数
(%)
(株)
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
50.1
16,977,897
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
23.5
7,946,406
東京都千代田区神田駿河台三丁目9番
三井住友海上火災保険株式会社
15.0
5,080,509
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35
住友生命保険相互会社
10.4
3,528,000
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
1.0
337,248
ハ ファンドの運用形態(ファンド・オブ・ファンズによる運用)
一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
るのではなく、複数の他の投資信託(ファンド)を組み入れることにより運用を行います(投
資信託に投資する投資信託)。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
率的に資産配分を行います。
〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕
2【投資方針】
(1)【投資方針】
「(1)投資方針」には、当ファンドと実質的な投資対象資産が同じで、ターゲットイヤーおよび基本
資産配分比率の異なる「三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050(以下、「<2050>」とい
うことがあります。)」の情報を合わせて説明している部分があります。
イ 基本方針
当ファンドは、主として、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券および不動産
投資信託(リート)に投資することにより、安定性と収益性のバランスを重視し、信託財産の着
実な成長を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)主として投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券および不動産投資信託(リー
ト)に投資することにより、安定性と収益性のバランスを重視し、信託財産の着実な成長を
目指して運用を行います。
・主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、
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国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資します。
・基本資産配分は、西暦2060年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間
が長いほど収益性を重視し、ターゲットイヤーに近づくに従い安定性を重視します。
・ターゲットイヤー到達後は、信託財産の安定的な成長を目指して運用を行います。
・基本資産配分の調整は原則として年1回の決算時に行います。
・家計調査のデータや各資産の期待収益率等を勘案し、ターゲットイヤーに向けた信託財産
の成長に最適と考えられる比率となるように、一定期間毎に検証を行い、基本資産配分を
必要に応じて見直します。
・基本資産配分における資産は、将来の市場構造等の変化によって見直される場合がありま
す。
(ロ)組入資産の時価変動により生ずる実際の資産構成比率と基本資産配分との乖離は、資産毎に必
要に応じて調整を行うものとします。
(ハ)実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ニ)投資信託証券への投資は、高位を保つことを原則とします。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(ヘ)主要投資対象とする投資信託証券は、下記の通りとします。ただし、運用状況等により変更と
なる場合があります。
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(2)【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(イ)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいい
ます。以下同じ。)
1.有価証券
2.約束手形
3.金銭債権
(ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
1.為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として、投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(金
融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券または外国投資
証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。))または次の有価証券
(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き
ます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
の
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
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ます。)
なお、第3号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借
取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運
用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
※主要投資対象となる投資信託証券の名称、運用会社、主要運用対象、運用の基本方針に関しまして
は、上記「(1)投資方針」の記載をご覧ください。
(3)【運用体制】
イ ファンドの運用体制
※リスク管理部門の人員数は、約50名です。
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
※他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)の組入れは、運用実績の優位
性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。ま
た、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定
期的に判断します。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じ
て、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
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(4)【分配方針】
年1回(原則として毎年4月26日。ただし、休業日の場合は翌営業日)決算を行い、原則として以
下の方針に基づき分配金額を決定します。
イ 分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内と
します。
ロ 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の
判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証
するものではありません。
ハ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。(基準価額水
準、市況動向等によっては変更する場合があります。)
(5)【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく投資制限
イ 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
ロ 投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
取引または債券貸借取引に限ります。
ハ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
ニ 投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポー
ジャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産
の純資産総額の10%以内とします。
ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ヘ 公社債の借入れの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図をするものとします。
(ロ)公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超
えない範囲で行うものとします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた
公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
ト 外国為替予約取引の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(投資信託証券の信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額を含みます。)について、当該外貨建資産の対円での為替ヘッジ
のため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
チ 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
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金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の
合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資
産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
Ⅱ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
れています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手
方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法として
あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
しないものとします。
3【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
(イ)株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額
が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状
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況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要
因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が
大 きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。
(ロ)債券市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落(金利が上昇)した場合、ファ
ンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券について
は、下記「信用リスク」を負うことにもなります。
(ハ)不動産投資信託(リート)に関するリスク
リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度(税制、建築規制、会計制度
等)の変更等の影響を受け変動します。また、リートに組み入れられている個々の不動産等
の市場価値、賃貸収入等がマーケット要因によって上下するほか、自然災害等により個々の
不動産等の毀損・滅失が生じる可能性もあります。さらに個々のリートは一般の法人と同
様、運営如何によっては倒産の可能性もあります。これらの影響により、ファンドが組み入
れているリートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ニ)信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合
に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりするこ
とがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付
けが低い場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定さ
れます。
(ホ)為替変動リスク
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による
影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合で
あっても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落するこ
とがあります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ヘ)カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の
国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になる
ことや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が
下落する要因となります。特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に
比べ、より運用上の制約が大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規
模が小さいため、有価証券の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が
大きくなる傾向が考えられます。
(ト)市場流動性リスク
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは
市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等
には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされること
があります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
(チ)ファミリーファンド方式にかかる留意点
当ファンドは一部、実質的に「ファミリーファンド方式」により運用します。そのため、当
ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約
により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有
価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
(リ)換金制限等に関する留意点
ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがありま
す。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる
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可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延す
る可能性等があります。
(ヌ)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支
払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買
益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
ドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一
部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準
価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
リスク管理部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限に対
する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告します。ま
た、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運用
方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。さらに、流動性リスク管理について規程を
定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングやストレステストを実施するとともに、緊
急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、当該流動性リスクの適切な管理の実施等に
ついて、定期的にリスク管理会議へ報告します。
コンプライアンス部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会議に
報告します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
解約手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
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純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上さ
れ、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初
の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
ものとします。
信託報酬率およびその実質的配分は以下の通りです。
配分(税抜き)
信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
年0.396%
2036年の
(税抜き 年0.17% 年0.16% 年0.03%
決算日まで
0.36%)
2036年の
年0.374%
決算翌日以降
(税抜き 年0.16% 年0.15% 年0.03%
2061年の
0.34%)
ファンド
決算日まで
年0.33%
2061年の
(税抜き 年0.14% 年0.13% 年0.03%
決算翌日以降
0.30%)
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
支払先 役務の内容
ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、
委託会社
基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
販売会社
理、購入後の情報提供等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実
受託会社
行等の対価
*
投資対象とする
年0.02067%程度
投資信託
※管理報酬等は年度によって異なります。
*
ファンドの純資産総額に対して年0.41667%(税抜き0.38067%)程度
実質的な負担
※2036年の決算日までの、ファンドの信託報酬率で計算した料率です。
※上記は直近の基本資産配分および管理報酬等の率を用いた試算の結果であり、基本資産配分の調整
および実際の組入状況等により変動します。
※新興国債券の費用は、管理報酬等の率がより高いETFの数値を用いて試算しています。
* 投資対象とする投資信託の信託報酬等は、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、純
資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。
(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に
年0.0066%(税抜き0.006%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎
計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
ものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
等に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁する
ものとします。
※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、
その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
ことはできません。
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※ 上記(1)~(4)にかかる手数料等および他の投資信託(ファンド)の組入れを通じて間接
的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異
なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりす
ることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
(5)【課税上の取扱い】
イ 個別元本について
(イ)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあた
ります。
(ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
の算出が行われることがあります。
(ハ)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の(収益分配金の課税について)を参
照。)
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
す。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が 元本払戻金(特別分配金) となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金(特別分配
金) を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金(特別分配金) を受け
取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金(特別分配金) を控除した
額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
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※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を
示唆するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
(イ)個人の受益者に対する課税
ⅰ.収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および
地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ.一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315%(所得税15.315%および地方税
5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)
の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(上場株
式、公募株式投資信託、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募
公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の
配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)および利子所得の金額との損益通算
が可能です。
(ロ)法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非
課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファ
ンドをNISA、ジュニアNISAでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社
にお問い合わせください。
なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
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※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税およ
び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
※上記「(5)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2021年11月末現在の情報をもとに作成
しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
5【運用状況】
(1)【投資状況】
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
2021年11月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資証券 アメリカ 2,690,410 5.04
親投資信託受益証券 日本 49,715,070 93.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 1,008,268 1.88
合計(純資産総額) 53,413,748 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
イ 主要投資銘柄
2021年11月30日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
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日本 親投資 国内株式イン 4,018,342 3.1826 12,788,628 3.2212 12,943,883 24.23
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
(B号)
日本 親投資 外国株式イン 2,093,613 5.1445 10,770,564 5.8337 12,213,510 22.87
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
日本 親投資 国内債券パッシ 5,951,529 1.2802 7,619,326 1.2821 7,630,455 14.29
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
日本 親投資 エマージング株 3,488,528 1.7405 6,071,709 1.6743 5,840,842 10.94
信託受 式インデック
益証券 ス・マザーファ
ンド
日本 親投資 外国債券パッシ 2,299,105 1.9399 4,459,934 1.9840 4,561,424 8.54
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
日本 親投資 Jリート・イン 1,714,624 2.6723 4,582,024 2.6385 4,524,035 8.47
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
アメリカ 投資証 iシェアーズ 220 12,681.84 2,790,005 12,229.14 2,690,410 5.04
券
J.P.モルガ
ン・米ドル建て
エマージング・
マーケット債券
ETF
日本 親投資 外国リート・イ 593,880 2.3894 1,419,046 2.8144 1,671,415 3.13
信託受 ンデックス・マ
益証券 ザーファンド
日本 親投資 マネープール・ 329,342 1.0010 329,671 1.0005 329,506 0.62
信託受 マザーファンド
益証券
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2021年11月30日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 5.04
親投資信託受益証券 93.08
合 計 98.11
②【投資不動産物件】
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該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
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純資産総額 1万口当たりの
年月日
(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期 (2020年 4月27日) 25,658,045 25,658,045 8,553 8,553
第2期 (2021年 4月26日) 42,896,603 42,896,603 11,196 11,196
2020年11月末日 34,583,405 - 10,075 -
12月末日 35,558,805 - 10,309 -
2021年 1月末日 36,261,974 - 10,487 -
2月末日 37,868,499 - 10,714 -
3月末日 42,489,144 - 11,143 -
4月末日 43,240,196 - 11,252 -
5月末日 45,575,608 - 11,372 -
6月末日 46,566,963 - 11,551 -
7月末日 48,802,806 - 11,460 -
8月末日 49,765,267 - 11,620 -
9月末日 52,266,438 - 11,613 -
10月末日 53,618,736 - 11,884 -
11月末日 53,413,748 - 11,640 -
②【分配の推移】
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
計算期間 1万口当たり分配金(円)
2020年 1月24日~2020年 4月27日 -
第1期
2020年 4月28日~2021年 4月26日 -
第2期
③【収益率の推移】
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
収益率(%)
第1期 △14.5
第2期 30.9
第3期(中間期) 6.2
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(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
(4)【設定及び解約の実績】
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 30,000,000 -
第2期 8,314,969 -
第3期(中間期) 8,659,297 2,114,738
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
2021年11月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
株式 日本 192,569,963,990 97.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 4,484,355,762 2.28
合計(純資産総額) 197,054,319,752 100.00
その他以下の取引を行っております。
買建
投資比率
種類 国/地域 時価合計(円)
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 4,815,840,000 2.44
合計 買建 - 4,815,840,000 2.44
外国株式インデックス・マザーファンド
2021年11月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
株式 アメリカ 240,992,682,497 68.11
イギリス 13,606,340,116 3.85
カナダ 12,179,019,694 3.44
スイス 11,311,330,095 3.20
フランス 10,634,812,213 3.01
ドイツ 8,881,824,981 2.51
オランダ 6,875,515,504 1.94
アイルランド 6,398,502,149 1.81
オーストラリア 5,937,256,578 1.68
スウェーデン 3,533,652,800 1.00
デンマーク 2,729,313,359 0.77
スペイン 2,319,148,033 0.66
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香港 2,172,666,053 0.61
イタリア 1,816,938,337 0.51
ジャージィー 1,330,566,184 0.38
フィンランド 1,252,791,358 0.35
シンガポール 906,932,517 0.26
バミューダ 833,860,206 0.24
ベルギー 808,919,151 0.23
イスラエル 651,304,563 0.18
ノルウェー 649,762,216 0.18
ケイマン諸島 627,989,297 0.18
ニュージーラン 328,110,783 0.09
ド
ルクセンブルグ 298,278,896 0.08
オランダ領キュ 247,747,213 0.07
ラソー
オーストリア 230,234,552 0.07
ポルトガル 164,453,730 0.05
パナマ 99,493,339 0.03
リベリア 94,541,971 0.03
マン島 76,383,648 0.02
パプアニューギ 33,570,037 0.01
ニア
小計 338,023,942,070 95.54
投資証券 アメリカ 6,866,548,098 1.94
オーストラリア 761,167,513 0.22
イギリス 228,328,018 0.06
香港 162,478,398 0.05
フランス 143,437,672 0.04
シンガポール 141,270,629 0.04
カナダ 35,412,974 0.01
小計 8,338,643,302 2.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 7,455,651,420 2.10
合計(純資産総額) 353,818,236,792 100.00
その他以下の取引を行っております。
買建 投資比率
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
株価指数先物取引 買建 イギリス 323,504,820 0.09
合計 買建 - 323,504,820 0.09
株価指数先物取引 買建 ドイツ 1,138,863,153 0.32
合計 買建 - 1,138,863,153 0.32
株価指数先物取引 買建 アメリカ 5,899,958,610 1.67
合計 買建 - 5,899,958,610 1.67
株価指数先物取引 買建 オーストラリア 249,231,075 0.07
合計 買建 - 249,231,075 0.07
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建
投資比率
種類 国/地域 時価合計(円)
売建 (%)
為替予約取引 買建 日本 1,264,474,782 0.36
エマージング株式インデックス・マザーファンド
2021年11月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
株式 ケイマン諸島 2,465,682,267 14.05
台湾 1,762,664,017 10.04
韓国 1,438,809,536 8.20
インド 1,423,299,239 8.11
中国 743,057,714 4.23
ブラジル 454,999,692 2.59
南アフリカ 342,175,794 1.95
タイ 191,212,227 1.09
インドネシア 177,331,680 1.01
メキシコ 158,643,380 0.90
マレーシア 153,794,392 0.88
香港 130,390,873 0.74
フィリピン 81,761,634 0.47
ポーランド 76,264,657 0.43
バミューダ 67,607,439 0.39
チリ 50,572,369 0.29
アメリカ 39,929,422 0.23
ハンガリー 28,884,899 0.16
トルコ 28,084,737 0.16
ルクセンブルグ 26,446,004 0.15
ギリシャ 24,022,217 0.14
コロンビア 18,034,407 0.10
チェコ 13,905,313 0.08
エジプト 9,685,693 0.06
マン島 4,068,107 0.02
シンガポール 2,829,001 0.02
ペルー 2,316,698 0.01
アルゼンチン 1,015,110 0.01
小計 9,917,488,518 56.51
新株予約権証券 タイ 15,617 0.00
投資信託受益証券 香港 609,236,472 3.47
投資証券 アメリカ 1,083,748,570 6.18
メキシコ 52,681,189 0.30
ブラジル 20,445,284 0.12
南アフリカ 3,827,710 0.02
小計 1,160,702,753 6.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 5,861,193,861 33.41
合計(純資産総額) 17,548,637,221 100.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他以下の取引を行っております。
買建 投資比率
種類 国/地域 時価合計(円)
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 5,988,815,824 34.13
合計 買建 - 5,988,815,824 34.13
買建 投資比率
種類 国/地域 時価合計(円)
売建 (%)
為替予約取引 売建 日本 3,329,667,903 △18.97
為替予約取引 買建 日本 8,071,411,706 45.99
Jリート・インデックス・マザーファンド
2021年11月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資証券 日本 8,552,350,950 98.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 114,430,924 1.32
合計(純資産総額) 8,666,781,874 100.00
その他以下の取引を行っております。
買建 投資比率
種類 国/地域 時価合計(円)
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 40,050,000 0.46
合計 買建 - 40,050,000 0.46
外国リート・インデックス・マザーファンド
2021年11月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資証券 アメリカ 13,445,604,364 75.39
オーストラリア 1,187,213,137 6.66
イギリス 976,904,600 5.48
シンガポール 581,248,838 3.26
カナダ 334,183,017 1.87
フランス 303,246,173 1.70
香港 248,703,182 1.39
ベルギー 235,866,884 1.32
スペイン 72,203,806 0.40
ニュージーラン 63,082,786 0.35
ド
ドイツ 51,324,090 0.29
韓国 30,350,182 0.17
オランダ 28,164,993 0.16
ガーンジィ 27,673,561 0.16
アイルランド 17,965,768 0.10
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イスラエル 12,970,856 0.07
イタリア 4,009,104 0.02
小計 17,620,715,341 98.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 213,027,923 1.19
合計(純資産総額) 17,833,743,264 100.00
その他以下の取引を行っております。
買建 投資比率
種類 国/地域 時価合計(円)
売建 (%)
為替予約取引 買建 日本 85,109,970 0.48
国内債券パッシブ・マザーファンド
2021年11月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
国債証券 日本 110,333,187,740 81.54
地方債証券 日本 9,310,022,900 6.88
特殊債券 日本 9,936,326,264 7.34
社債券 日本 4,648,134,300 3.44
フランス 201,046,000 0.15
小計 4,849,180,300 3.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 887,238,903 0.66
合計(純資産総額) 135,315,956,107 100.00
外国債券パッシブ・マザーファンド
2021年11月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
国債証券 アメリカ 74,700,988,936 46.42
フランス 15,742,034,456 9.78
イタリア 14,282,328,029 8.88
ドイツ 11,579,902,147 7.20
イギリス 9,768,351,409 6.07
スペイン 9,331,272,390 5.80
ベルギー 3,627,062,246 2.25
カナダ 3,146,976,400 1.96
オランダ 3,010,384,072 1.87
オーストラリア 2,746,045,255 1.71
オーストリア 2,283,317,920 1.42
アイルランド 1,314,957,693 0.82
メキシコ 1,038,827,896 0.65
フィンランド 932,112,652 0.58
デンマーク 805,998,844 0.50
ポーランド 791,062,892 0.49
イスラエル 751,730,558 0.47
マレーシア 749,247,227 0.47
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガポール 688,095,193 0.43
スウェーデン 454,627,468 0.28
ノルウェー 381,175,143 0.24
中国 341,448,732 0.21
小計 158,467,947,558 98.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 2,441,902,297 1.52
合計(純資産総額) 160,909,849,855 100.00
マネープール・マザーファンド
2021年11月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
国債証券 日本 18,652,887,900 5.48
地方債証券 日本 70,471,050,282 20.72
特殊債券 日本 13,118,596,884 3.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 237,853,953,926 69.94
合計(純資産総額) 340,096,488,992 100.00
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2021年11月30日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 3,691,100 1,426.77 5,266,336,091 2,001.00 7,385,891,100 3.75
器
日本 株式 ソニーグルー 電気機器 456,500 9,832.15 4,488,375,098 13,825.00 6,311,112,500 3.20
プ
日本 株式 キーエンス 電気機器 66,000 53,933.11 3,559,585,584 70,330.00 4,641,780,000 2.36
日本 株式 リクルート サービス 537,400 4,721.95 2,537,574,039 6,901.00 3,708,597,400 1.88
ホールディン 業
グス
日本 株式 三菱UFJ 銀行業 4,609,100 455.27 2,098,401,221 601.40 2,771,912,740 1.41
フィナンシャ
ル・グループ
日本 株式 東京エレクト 電気機器 46,200 37,463.08 1,730,794,088 59,840.00 2,764,608,000 1.40
ロン
日本 株式 日本電信電話 情報・通 836,500 2,494.50 2,086,648,036 3,125.00 2,614,062,500 1.33
信業
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 429,100 7,293.80 3,129,770,230 6,030.00 2,587,473,000 1.31
グループ 信業
日本 株式 HOYA 精密機器 142,300 14,014.68 1,994,289,470 18,020.00 2,564,246,000 1.30
日本 株式 日本電産 電気機器 188,900 13,233.44 2,499,796,108 13,000.00 2,455,700,000 1.25
日本 株式 日立製作所 電気機器 350,500 4,092.78 1,434,521,003 6,688.00 2,344,144,000 1.19
日本 株式 信越化学工業 化学 122,600 17,343.66 2,126,332,456 19,000.00 2,329,400,000 1.18
日本 株式 ダイキン工業 機械 92,900 23,645.25 2,196,643,538 23,150.00 2,150,635,000 1.09
日本 株式 任天堂 その他製 41,200 59,264.62 2,441,702,452 50,100.00 2,064,120,000 1.05
品
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 三井住友フィ 銀行業 497,600 3,075.25 1,530,245,665 3,703.00 1,842,612,800 0.94
ナンシャルグ
ループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 537,700 2,681.65 1,441,924,619 3,391.00 1,823,340,700 0.93
日本 株式 村田製作所 電気機器 214,000 9,123.44 1,952,416,660 8,380.00 1,793,320,000 0.91
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 573,800 2,896.18 1,661,825,286 3,101.00 1,779,353,800 0.90
器
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 572,500 3,738.56 2,140,327,531 3,031.00 1,735,247,500 0.88
日本 株式 KDDI 情報・通 521,600 3,023.34 1,576,975,414 3,300.00 1,721,280,000 0.87
信業
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 1,083,900 1,389.29 1,505,851,798 1,562.50 1,693,593,750 0.86
信業
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 501,700 2,787.16 1,398,319,581 3,260.00 1,635,542,000 0.83
日本 株式 第一三共 医薬品 572,500 3,641.81 2,084,934,764 2,824.50 1,617,026,250 0.82
日本 株式 SMC 機械 21,300 66,395.84 1,414,231,344 72,650.00 1,547,445,000 0.79
日本 株式 オリエンタル サービス 82,300 17,770.83 1,462,539,166 17,840.00 1,468,232,000 0.75
ランド 業
日本 株式 三井物産 卸売業 557,000 1,817.71 1,012,465,970 2,557.00 1,424,249,000 0.72
日本 株式 ファナック 電気機器 64,000 25,328.45 1,621,020,788 22,245.00 1,423,680,000 0.72
日本 株式 東京海上ホー 保険業 236,700 5,211.43 1,233,545,717 5,708.00 1,351,083,600 0.69
ルディングス
日本 株式 デンソー 輸送用機 160,500 5,080.71 815,454,019 8,331.00 1,337,125,500 0.68
器
日本 株式 みずほフィナ 銀行業 919,400 1,339.33 1,231,380,732 1,402.00 1,288,998,800 0.65
ンシャルグ
ループ
ロ 種類別投資比率
2021年11月30日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式(国内) 水産・農林業 0.09
鉱業 0.22
建設業 2.13
食料品 3.18
繊維製品 0.45
パルプ・紙 0.20
化学 6.64
医薬品 4.71
石油・石炭製品 0.40
ゴム製品 0.64
ガラス・土石製品 0.76
鉄鋼 0.70
非鉄金属 0.68
金属製品 0.62
機械 5.24
電気機器 19.35
輸送用機器 7.89
精密機器 2.95
その他製品 2.13
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
電気・ガス業 1.05
陸運業 2.92
海運業 0.42
空運業 0.37
倉庫・運輸関連業 0.16
情報・通信業 8.42
卸売業 4.98
小売業 4.10
銀行業 4.55
証券、商品先物取引業 0.72
保険業 1.87
その他金融業 1.10
不動産業 1.83
サービス業 6.27
合 計 97.72
外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2021年11月30日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
アメリ 株式 APPLE INC テクノロ 892,929 13,404.29 11,969,081,063 18,230.50 16,278,546,420 4.60
カ ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 382,865 24,935.46 9,546,914,169 38,298.40 14,663,115,039 4.14
カ ウェア・
サービス
アメリ 株式 AMAZON.COM INC 小売 24,297 366,563.66 8,906,397,313 405,199.82 9,845,139,999 2.78
カ
アメリ 株式 TESLA INC 自動車・ 43,870 69,623.81 3,054,396,416 129,355.35 5,674,819,305 1.60
カ 自動車部
品
アメリ 株式 ALPHABET INC-CL メディ 16,111 208,282.24 3,355,635,100 331,140.10 5,334,998,146 1.51
カ ア・娯楽
A
アメリ 株式 ALPHABET INC-CL メディ 15,603 208,693.87 3,256,250,478 332,467.80 5,187,495,014 1.47
カ ア・娯楽
C
アメリ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 133,564 15,737.54 2,101,968,515 37,971.88 5,071,675,539 1.43
カ 半導体製
造装置
アメリ 株式 META PLATFORMS メディ 128,402 31,875.80 4,092,915,927 38,457.67 4,938,042,141 1.40
カ ア・娯楽
INC-CLASS A
アメリ 株式 JPMORGAN CHASE 銀行 161,884 14,048.19 2,274,177,974 18,343.14 2,969,460,406 0.84
カ
& CO
アメリ 株式 HOME DEPOT INC 小売 57,104 31,779.10 1,814,713,480 46,283.91 2,642,996,476 0.75
カ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリ 株式 UNITEDHEALTH ヘルスケ 50,662 38,859.11 1,968,680,330 51,424.04 2,605,244,714 0.74
カ ア機器・
GROUP INC
サービス
アメリ 株式 JOHNSON & 医薬品・ 141,374 16,535.52 2,337,692,471 18,174.76 2,569,438,166 0.73
カ バイオテ
JOHNSON
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 154,736 12,704.69 1,965,873,347 14,802.33 2,290,452,561 0.65
料・タバ
コ
アメリ 株式 BERKSHIRE 各種金融 71,257 26,627.09 1,897,366,570 32,096.79 2,287,121,136 0.65
カ
HATHAWAY INC-CL
B
アメリ 株式 PROCTER & 家庭用 131,539 15,776.34 2,075,204,074 16,954.01 2,230,112,916 0.63
カ 品・パー
GAMBLE CO/THE
ソナル用
品
アメリ 株式 BANK OF AMERICA 銀行 414,347 3,387.32 1,403,524,747 5,186.77 2,149,124,370 0.61
カ
CORP
オラン 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 22,544 48,812.61 1,100,431,539 90,503.37 2,040,307,928 0.58
ダ 半導体製
造装置
アメリ 株式 VISA INC-CLASS ソフト 90,892 24,029.63 2,184,101,199 22,331.91 2,029,792,263 0.57
カ ウェア・
A SHARES
サービス
アメリ 株式 ADOBE INC ソフト 25,702 54,913.14 1,411,377,500 78,215.74 2,010,300,880 0.57
カ ウェア・
サービス
アメリ 株式 NETFLIX INC メディ 23,852 56,531.70 1,348,393,998 75,525.08 1,801,424,131 0.51
カ ア・娯楽
アメリ 株式 PFIZER INC 医薬品・ 301,201 4,290.34 1,292,254,746 5,961.55 1,795,624,219 0.51
カ バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリ 株式 SALESFORCE.COM ソフト 52,257 28,061.29 1,466,399,058 33,760.11 1,764,202,057 0.50
カ ウェア・
INC
サービス
アメリ 株式 MASTERCARD INC ソフト 47,560 38,654.05 1,838,386,644 36,748.85 1,747,775,196 0.49
カ ウェア・
- A
サービス
スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品・ 37,796 37,637.02 1,422,528,823 44,061.88 1,665,362,627 0.47
バイオテ
AG-GENUSSCHEIN
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリ 株式 WALT DISNEY メディ 97,683 16,871.24 1,648,033,286 16,816.34 1,642,670,901 0.46
カ ア・娯楽
CO/THE
アメリ 株式 EXXON MOBIL エネル 227,812 4,716.80 1,074,544,534 7,007.09 1,596,300,166 0.45
カ ギー
CORP
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリ 株式 THERMO FISHER 医薬品・ 21,163 52,161.23 1,103,888,034 73,810.56 1,562,052,942 0.44
カ バイオテ
SCIENTIFIC INC
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリ 株式 COSTCO 食品・生 23,846 44,558.32 1,062,537,780 63,128.70 1,505,366,922 0.43
カ 活必需品
WHOLESALE CORP
小売り
アメリ 株式 COMCAST CORP- メディ 246,863 5,911.36 1,459,296,549 5,862.57 1,447,251,148 0.41
カ ア・娯楽
CLASS A
アメリ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 226,938 4,933.30 1,119,552,623 6,343.82 1,439,652,733 0.41
カ ジー・
INC
ハード
ウェアお
よび機器
ロ 種類別投資比率
2021年11月30日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式(外国) エネルギー 3.22
素材 3.96
資本財 5.89
商業・専門サービス 1.24
運輸 1.86
自動車・自動車部品 2.54
耐久消費財・アパレル 1.90
消費者サービス 1.69
小売 5.73
食品・生活必需品小売り 1.43
食品・飲料・タバコ 3.56
家庭用品・パーソナル用品 1.65
ヘルスケア機器・サービス 4.46
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエ 7.69
ンス
銀行 5.76
各種金融 4.61
保険 2.81
不動産 0.37
ソフトウェア・サービス 12.36
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.12
半導体・半導体製造装置 5.51
電気通信サービス 1.42
公益事業 2.73
メディア・娯楽 7.00
投資証券 - 2.36
合 計 97.89
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エマージング株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2021年11月30日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
台湾 株式 TAIWAN 半導体・ 330,000 2,075.10 684,783,770 2,428.10 801,272,274 4.57
半導体製
SEMICONDUCTOR
造装置
MANUFAC
香港 投資信 CHINAAMC ETF - 691,400 919.8580 635,989,840 881.1635 609,236,472 3.47
託受益
SERIES - CH-CNY
証券
ケイマン 株式 TENCENT メディ 77,100 8,617.58 664,415,687 6,746.42 520,148,673 2.96
諸島 ア・娯楽
HOLDINGS LTD
韓国 株式 SAMSUNG テクノロ 63,941 6,740.39 430,987,417 6,926.34 442,877,105 2.52
ジー・
ELECTRONICS CO
ハード
LTD
ウェアお
よび機器
アメリカ 投資証 ISHARES MSCI - 86,125 4,232.24 364,502,014 5,068.45 436,520,557 2.49
券
RUSSIA ETF
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP 小売 203,300 3,194.92 649,526,870 1,896.70 385,599,110 2.20
諸島
HOLDING LTD
アメリカ 投資証 ISHARES MSCI - 83,970 3,672.95 308,417,500 4,498.47 377,736,173 2.15
券
SAUDI ARABIA
ETF
ケイマン 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 54,000 4,428.11 239,118,106 3,574.55 193,025,700 1.10
諸島
インド 株式 RELIANCE エネル 38,050 2,986.22 113,625,800 3,735.50 142,135,584 0.81
ギー
INDUSTRIES LTD
インド 株式 INFOSYS LTD ソフト 45,640 1,749.17 79,832,232 2,595.42 118,454,763 0.68
ウェア・
サービス
ケイマン 株式 JD.COM INC-ADR 小売 11,657 10,012.07 116,710,686 10,001.52 116,587,726 0.66
諸島
アメリカ 投資証 ISHARES MSCI - 58,146 1,417.26 82,408,173 1,850.47 107,597,373 0.61
券
UAE ETF
インド 株式 HOUSING 銀行 23,102 3,533.29 81,626,044 4,152.11 95,922,137 0.55
DEVELOPMENT
FINANCE
中国 株式 CHINA 銀行 1,288,000 89.29 115,006,550 73.97 95,275,034 0.54
CONSTRUCTION
BANK-H
アメリカ 投資証 ISHARES MSCI - 38,065 2,038.76 77,605,338 2,296.22 87,405,610 0.50
券
QATAR ETF
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・ 20,000 3,046.26 60,925,191 4,217.44 84,348,760 0.48
半導体製
造装置
ケイマン 株式 NIO INC - ADR 自動車・ 18,231 5,694.42 103,815,057 4,603.13 83,919,739 0.48
諸島 自動車部
品
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・ 7,310 10,057.95 73,523,586 11,112.80 81,234,568 0.46
半導体製
造装置
ブラジル 株式 VALE SA 素材 53,100 1,715.60 91,098,124 1,410.05 74,873,694 0.43
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 68,018 768.53 52,274,166 1,099.15 74,762,120 0.43
ケイマン 株式 WUXI BIOLOGICS 医薬品・ 48,000 1,250.13 60,006,079 1,552.38 74,514,048 0.42
諸島 バイオテ
CAYMAN INC
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 投資証 ISHARES MSCI - 18,439 3,067.08 56,553,831 3,931.21 72,487,554 0.41
券
KUWAIT ETF
台湾 株式 HON HAI テクノロ 167,800 356.98 59,901,250 423.79 71,112,146 0.41
ジー・
PRECISION
ハード
INDUSTRY
ウェアお
よび機器
韓国 株式 SAMSUNG テクノロ 11,017 6,104.38 67,251,910 6,303.64 69,447,201 0.40
ジー・
ELECTRONICS-
ハード
PREF
ウェアお
よび機器
中国 株式 PING AN 保険 85,500 1,328.02 113,545,890 810.47 69,295,569 0.39
INSURANCE GROUP
CO-H
ケイマン 株式 NETEASE INC-ADR メディ 5,421 10,898.47 59,080,615 12,528.35 67,916,198 0.39
諸島 ア・娯楽
インド 株式 TATA ソフト 12,472 4,196.61 52,340,166 5,358.06 66,825,724 0.38
ウェア・
CONSULTANCY
サービス
SVCS LTD
ケイマン 株式 BAIDU INC - メディ 3,680 17,638.11 64,908,262 17,098.49 62,922,455 0.36
諸島 ア・娯楽
SPON ADR
韓国 株式 NAVER CORP メディ 1,649 28,571.58 47,114,541 37,026.70 61,057,028 0.35
ア・娯楽
ケイマン 株式 XIAOMI CORP- テクノロ 192,200 389.84 74,928,170 281.59 54,121,021 0.31
諸島 ジー・
CLASS B
ハード
ウェアお
よび機器
ロ 種類別投資比率
2021年11月30日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式(外国) エネルギー 2.25
素材 4.11
資本財 1.45
商業・専門サービス 0.04
運輸 1.02
自動車・自動車部品 2.60
耐久消費財・アパレル 1.05
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
消費者サービス 0.66
小売 5.20
食品・生活必需品小売り 0.71
食品・飲料・タバコ 1.69
家庭用品・パーソナル用品 0.60
ヘルスケア機器・サービス 0.57
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエ 2.09
ンス
銀行 6.65
各種金融 1.34
保険 1.63
不動産 1.10
ソフトウェア・サービス 1.84
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.56
半導体・半導体製造装置 6.51
電気通信サービス 1.49
公益事業 1.35
メディア・娯楽 4.99
新株予約権証券 - 0.00
投資信託受益証券 - 3.47
投資証券 - 6.61
合 計 66.60
Jリート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2021年11月30日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 投資証 日本ビルファン 884 702,369.74 620,894,850 700,000.00 618,800,000 7.14
券 ド投資法人
日本 投資証 ジャパンリアル 780 661,442.39 515,925,068 655,000.00 510,900,000 5.89
券 エステイト投資
法人
日本 投資証 日本プロロジス 1,235 376,905.28 465,478,024 369,500.00 456,332,500 5.27
券 リート投資法人
日本 投資証 GLP投資法人 2,525 190,929.08 482,095,931 180,300.00 455,257,500 5.25
券
日本 投資証 野村不動産マス 2,521 167,097.81 421,253,585 161,400.00 406,889,400 4.69
券 ターファンド投
資法人
日本 投資証 日本都市ファン 3,935 106,555.95 419,297,679 97,800.00 384,843,000 4.44
券 ド投資法人
日本 投資証 大和ハウスリー 1,171 316,594.15 370,731,747 323,500.00 378,818,500 4.37
券 ト投資法人
日本 投資証 オリックス不動 1,554 195,225.71 303,380,756 180,500.00 280,497,000 3.24
券 産投資法人
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 投資証 アドバンス・レ 780 360,885.61 281,490,778 348,500.00 271,830,000 3.14
券 ジデンス投資法
人
日本 投資証 ユナイテッド・ 1,757 151,644.64 266,439,631 144,600.00 254,062,200 2.93
券 アーバン投資法
人
日本 投資証 産業ファンド投 1,107 210,820.62 233,378,428 202,800.00 224,499,600 2.59
券 資法人
日本 投資証 日本プライムリ 512 401,013.37 205,318,844 404,500.00 207,104,000 2.39
券 アルティ投資法
人
日本 投資証 積水ハウス・ 2,370 91,447.37 216,730,278 82,500.00 195,525,000 2.26
券 リート投資法人
日本 投資証 アクティビア・ 416 451,082.48 187,650,311 432,000.00 179,712,000 2.07
券 プロパティーズ
投資法人
日本 投資証 ラサールロジ 956 190,624.00 182,236,545 187,200.00 178,963,200 2.06
券 ポート投資法人
日本 投資証 三井不動産ロジ 290 608,757.88 176,539,786 583,000.00 169,070,000 1.95
券 スティクスパー
ク投資法人
日本 投資証 日本アコモデー 269 657,081.54 176,754,935 620,000.00 166,780,000 1.92
券 ションファンド
投資法人
日本 投資証 ケネディクス・ 241 763,432.85 183,987,317 689,000.00 166,049,000 1.92
券 オフィス投資法
人
日本 投資証 日本ロジスティ 509 337,470.69 171,772,579 314,000.00 159,826,000 1.84
券 クスファンド投
資法人
日本 投資証 ジャパン・ホテ 2,393 63,276.04 151,419,572 58,600.00 140,229,800 1.62
券 ル・リート投資
法人
日本 投資証 イオンリート投 919 149,886.57 137,745,761 152,000.00 139,688,000 1.61
券 資法人
日本 投資証 森ヒルズリート 919 156,084.91 143,442,031 150,400.00 138,217,600 1.59
券 投資法人
日本 投資証 フロンティア不 273 477,646.82 130,397,583 497,000.00 135,681,000 1.57
券 動産投資法人
日本 投資証 インヴィンシブ 3,439 40,934.29 140,773,009 38,050.00 130,853,950 1.51
券 ル投資法人
日本 投資証 ヒューリック 728 182,515.00 132,870,923 166,700.00 121,357,600 1.40
券 リート投資法人
日本 投資証 大和証券オフィ 164 760,911.22 124,789,440 714,000.00 117,096,000 1.35
券 ス投資法人
日本 投資証 大和証券リビン 1,044 117,651.63 122,828,305 109,400.00 114,213,600 1.32
券 グ投資法人
日本 投資証 NTT都市開発 748 153,228.11 114,614,628 150,200.00 112,349,600 1.30
券 リート投資法人
日本 投資証 コンフォリア・ 352 341,668.07 120,267,162 319,000.00 112,288,000 1.30
券 レジデンシャル
投資法人
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 投資証 ケネディクス・ 534 225,458.39 120,394,779 206,100.00 110,057,400 1.27
券 レジデンシャ
ル・ネクスト投
資法人
ロ 種類別投資比率
2021年11月30日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 98.68
合 計 98.68
外国リート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2021年11月30日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
アメリカ 投資証 PROLOGIS INC 71,376 15,010.34 1,071,377,998 17,438.67 1,244,702,195 6.98
券
アメリカ 投資証 EQUINIX INC 8,642 93,236.80 805,752,456 93,291.40 806,224,278 4.52
券
アメリカ 投資証 SIMON PROPERTY 31,898 15,293.16 487,821,133 18,196.37 580,427,931 3.25
券
GROUP INC
アメリカ 投資証 PUBLIC STORAGE 14,681 36,235.52 531,973,707 37,759.13 554,341,718 3.11
券
アメリカ 投資証 DIGITAL REALTY 27,474 18,327.84 503,539,199 19,203.24 527,589,769 2.96
券
TRUST INC
アメリカ 投資証 REALTY INCOME 53,234 7,796.68 415,048,339 7,941.15 422,738,966 2.37
券
CORP
アメリカ 投資証 WELLTOWER INC 40,869 9,613.87 392,909,428 9,333.69 381,458,609 2.14
券
アメリカ 投資証 AVALONBAY 13,382 25,351.59 339,254,911 27,393.54 366,580,360 2.06
券
COMMUNITIES INC
オースト 投資証 GOODMAN GROUP 162,179 1,869.12 303,131,608 1,995.67 323,655,683 1.81
ラリア 券
アメリカ 投資証 EQUITY 32,661 9,340.99 305,086,168 9,809.25 320,379,894 1.80
券
RESIDENTIAL
アメリカ 投資証 ALEXANDRIA REAL 13,440 23,247.83 312,450,894 23,352.43 313,856,661 1.76
券
ESTATE EQUIT
アメリカ 投資証 EXTRA SPACE 12,843 20,356.12 261,433,672 23,101.00 296,686,123 1.66
券
STORAGE INC
アメリカ 投資証 MID-AMERICA 11,272 21,339.42 240,537,997 23,891.70 269,307,242 1.51
券
APARTMENT COMM
アメリカ 投資証 INVITATION HOMES 55,256 4,562.82 252,123,396 4,695.29 259,442,828 1.45
券
INC
アメリカ 投資証 SUN COMMUNITIES 11,109 22,397.76 248,816,739 22,384.25 248,666,605 1.39
券
INC
イギリス 投資証 SEGRO PLC 114,661 1,937.01 222,099,120 2,148.36 246,333,449 1.38
券
アメリカ 投資証 ESSEX PROPERTY 6,234 36,058.58 224,789,201 39,421.31 245,752,415 1.38
券
TRUST INC
42/366
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 投資証 DUKE REALTY CORP 36,138 5,693.90 205,766,011 6,763.63 244,423,934 1.37
券
アメリカ 投資証 VENTAS INC 38,290 6,215.84 238,004,382 5,588.38 213,979,162 1.20
券
アメリカ 投資証 HEALTHPEAK 51,620 3,994.75 206,209,206 3,875.01 200,027,820 1.12
券
PROPERTIES INC
香港 投資証 LINK REIT 198,400 1,058.91 210,088,267 1,002.33 198,862,867 1.12
券
アメリカ 投資証 VICI PROPERTIES 60,235 3,353.48 201,996,741 3,200.35 192,773,088 1.08
券
INC
アメリカ 投資証 CAMDEN PROPERTY 9,640 16,409.54 158,187,966 19,210.06 185,185,021 1.04
券
TRUST
アメリカ 投資証 UDR INC 26,971 5,967.55 160,950,798 6,538.36 176,346,158 0.99
券
アメリカ 投資証 BOSTON 13,850 13,014.64 180,252,752 12,553.38 173,864,337 0.97
券
PROPERTIES INC
アメリカ 投資証 EQUITY LIFESTYLE 16,873 9,388.46 158,411,441 9,649.97 162,823,967 0.91
券
PROPERTIES
アメリカ 投資証 KIMCO REALTY 60,030 2,484.61 149,151,408 2,648.57 158,993,392 0.89
券
CORP
アメリカ 投資証 WP CAREY INC 17,737 8,731.95 154,878,630 8,959.39 158,912,656 0.89
券
アメリカ 投資証 IRON MOUNTAIN 28,370 5,226.29 148,269,712 5,331.26 151,247,908 0.85
券
INC
アメリカ 投資証 MEDICAL 56,657 2,300.19 130,321,790 2,444.92 138,521,679 0.78
券
PROPERTIES TRUST
INC
ロ 種類別投資比率
2021年11月30日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 98.81
合 計 98.81
国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2021年11月30日現在
評価額 投資
利率
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
単価 比率
(%)
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 国債 427 2 3,300,000,000 100.28 3,309,170,500 100.23 3,307,425,000 0.005 2023/08/01 2.44
証券 年国債
日本 国債 146 5 2,030,000,000 100.91 2,048,440,000 100.85 2,047,336,200 0.100 2025/12/20 1.51
証券 年国債
日本 国債 147 5 1,700,000,000 100.51 1,708,623,500 100.47 1,708,058,000 0.005 2026/03/20 1.26
証券 年国債
日本 国債 363 1 1,340,000,000 100.76 1,350,183,600 100.57 1,347,638,000 0.100 2031/06/20 1.00
証券 0年国債
日本 国債 330 1 1,285,000,000 102.18 1,312,961,600 101.68 1,306,588,000 0.800 2023/09/20 0.97
証券 0年国債
43/366
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債 145 5 1,140,000,000 100.95 1,150,830,000 100.82 1,149,359,400 0.100 2025/09/20 0.85
証券 年国債
日本 国債 360 1 1,110,000,000 100.51 1,115,661,000 101.01 1,121,244,300 0.100 2030/09/20 0.83
証券 0年国債
日本 国債 358 1 1,100,000,000 100.70 1,107,744,000 101.21 1,113,277,000 0.100 2030/03/20 0.82
証券 0年国債
日本 国債 357 1 1,070,000,000 100.89 1,079,483,500 101.25 1,083,407,100 0.100 2029/12/20 0.80
証券 0年国債
日本 国債 359 1 1,070,000,000 100.68 1,077,275,600 101.11 1,081,919,800 0.100 2030/06/20 0.80
証券 0年国債
日本 国債 148 5 1,070,000,000 100.53 1,075,722,300 100.50 1,075,371,400 0.005 2026/06/20 0.79
証券 年国債
日本 国債 69 20 1,020,000,000 106.29 1,084,137,600 105.12 1,072,193,400 2.100 2024/03/20 0.79
証券 年国債
日本 国債 64 20 1,025,000,000 104.72 1,073,421,000 103.67 1,062,597,000 1.900 2023/09/20 0.79
証券 年国債
日本 国債 65 20 1,020,000,000 105.22 1,073,244,000 104.17 1,062,493,200 1.900 2023/12/20 0.79
証券 年国債
日本 国債 364 1 1,050,000,000 100.35 1,053,672,000 100.44 1,054,599,000 0.100 2031/09/20 0.78
証券 0年国債
日本 国債 425 2 1,040,000,000 100.23 1,042,398,000 100.20 1,042,100,800 0.005 2023/06/01 0.77
証券 年国債
日本 国債 361 1 990,000,000 100.38 993,762,000 100.86 998,504,100 0.100 2030/12/20 0.74
証券 0年国債
日本 国債 356 1 980,000,000 100.92 989,016,000 101.29 992,681,200 0.100 2029/09/20 0.73
証券 0年国債
日本 国債 144 5 980,000,000 100.89 988,722,000 100.78 987,683,200 0.100 2025/06/20 0.73
証券 年国債
日本 国債 362 1 930,000,000 100.25 932,280,800 100.74 936,900,600 0.100 2031/03/20 0.69
証券 0年国債
日本 国債 84 20 850,000,000 109.69 932,373,500 108.59 922,998,000 2.000 2025/12/20 0.68
証券 年国債
日本 国債 329 1 890,000,000 101.93 907,177,000 101.44 902,789,300 0.800 2023/06/20 0.67
証券 0年国債
日本 国債 14 30 692,000,000 128.05 886,112,920 127.17 880,016,400 2.400 2034/03/20 0.65
証券 年国債
日本 国債 70 20 780,000,000 107.78 840,660,600 106.46 830,395,800 2.400 2024/06/20 0.61
証券 年国債
日本 国債 333 1 815,000,000 102.08 831,927,550 101.67 828,618,650 0.600 2024/03/20 0.61
証券 0年国債
日本 国債 88 20 742,000,000 112.20 832,501,740 111.00 823,590,320 2.300 2026/06/20 0.61
証券 年国債
日本 国債 355 1 810,000,000 100.88 817,128,000 101.33 820,756,800 0.100 2029/06/20 0.61
証券 0年国債
日本 国債 338 1 805,000,000 102.01 821,204,650 101.72 818,862,100 0.400 2025/03/20 0.61
証券 0年国債
日本 国債 344 1 811,000,000 101.02 819,231,650 100.97 818,826,150 0.100 2026/09/20 0.61
証券 0年国債
日本 国債 149 5 810,000,000 100.45 813,667,500 100.48 813,904,200 0.005 2026/09/20 0.60
証券 年国債
ロ 種類別投資比率
2021年11月30日現在
44/366
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 投資比率(%)
国債証券 81.54
地方債証券 6.88
特殊債券 7.34
社債券 3.58
合 計 99.34
外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2021年11月30日現在
評価額 投資
利率
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
単価 比率
(%)
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
アメ 国債 US TREASURY 14,950,000 11,922.18 1,782,366,328 11,623.20 1,737,668,142 1.625 2026/05/15 1.08
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 13,300,000 12,213.39 1,624,380,952 11,927.08 1,586,301,367 2.250 2026/03/31 0.99
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 9,000,000 12,944.72 1,165,024,923 12,429.37 1,118,643,525 2.875 2028/05/15 0.70
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 8,500,000 12,314.93 1,046,768,930 12,035.61 1,023,027,235 2.500 2026/02/28 0.64
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 8,500,000 10,829.87 920,538,668 11,025.45 937,163,309 1.125 2031/02/15 0.58
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 8,800,000 11,081.20 975,145,424 10,581.86 931,203,809 0.625 2030/08/15 0.58
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 8,000,000 11,367.22 909,377,835 11,320.46 905,636,504 0.125 2023/08/15 0.56
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,700,000 11,402.78 878,013,757 11,356.07 874,417,106 0.250 2023/06/15 0.54
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,700,000 11,314.09 871,184,559 11,265.39 867,435,155 0.125 2024/02/15 0.54
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,800,000 11,185.87 872,497,579 10,793.02 841,855,450 0.375 2027/09/30 0.52
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,100,000 11,725.39 832,502,802 11,493.84 816,062,767 1.375 2026/08/31 0.51
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,500,000 11,113.02 833,476,357 10,608.14 795,610,675 0.625 2030/05/15 0.49
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,200,000 10,982.85 790,765,472 10,906.79 785,288,778 0.625 2027/12/31 0.49
リカ 証券
N/B
ドイ 国債 BUNDESREPUB. 5,800,000 13,210.70 766,220,792 13,322.54 772,707,175 0.000 2030/08/15 0.48
ツ 証券
DEUTSCHLAND
アメ 国債 US TREASURY 6,500,000 12,096.06 786,244,030 11,769.39 765,010,527 2.125 2024/03/31 0.48
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,400,000 14,909.20 805,096,960 14,024.77 757,337,537 3.000 2048/08/15 0.47
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,000,000 10,941.66 765,916,415 10,798.71 755,909,496 0.875 2030/11/15 0.47
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 6,700,000 10,904.85 730,625,251 10,978.81 735,579,935 0.750 2028/01/31 0.46
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 6,200,000 11,989.08 743,323,121 11,681.33 724,242,754 1.750 2024/06/30 0.45
リカ 証券
N/B
45/366
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イタ 国債 BUONI 4,400,000 16,410.80 722,075,112 15,738.83 692,508,452 3.500 2030/03/01 0.43
リア 証券
POLIENNALI
DEL TES
アメ 国債 US TREASURY 5,700,000 12,265.83 699,152,203 11,885.78 677,489,428 2.500 2024/05/15 0.42
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,600,000 12,265.83 686,886,375 11,873.38 664,909,196 2.375 2024/08/15 0.41
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,800,000 10,686.42 619,812,133 11,337.86 657,596,060 1.875 2051/02/15 0.41
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,900,000 11,204.13 661,043,519 11,085.41 654,039,041 1.000 2028/07/31 0.41
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,700,000 11,361.89 647,627,728 11,304.98 644,384,064 0.125 2023/10/15 0.40
リカ 証券
N/B
フラ 国債 FRANCE OAT. 4,800,000 13,124.59 629,980,487 13,052.62 626,525,744 0.000 2024/03/25 0.39
ンス 証券
アメ 国債 US TREASURY 5,100,000 12,298.71 627,234,455 11,919.57 607,898,025 2.750 2024/02/15 0.38
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,100,000 12,260.42 625,281,626 11,854.72 604,590,731 2.250 2024/11/15 0.38
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 4,800,000 13,042.66 626,047,867 12,326.18 591,656,789 2.750 2028/02/15 0.37
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,000,000 12,369.82 618,491,053 11,824.00 591,200,116 2.000 2026/11/15 0.37
リカ 証券
N/B
ロ 種類別投資比率
2021年11月30日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 98.48
合 計 98.48
マネープール・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2021年11月30日現在
帳簿単
評価額 投資
利率
国/ 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
価
単価 比率
(%)
地域 (円) (円)
(円)
(円) (%)
日本 国債 1033 10,000,000,000 100.03 10,002,900,000 100.02 10,002,490,000 0.000 2022/01/31 2.94
証券 国庫短期
証券
日本 国債 1024 8,650,000,000 100.02 8,651,868,400 100.00 8,650,397,900 0.000 2021/12/20 2.54
証券 国庫短期
証券
日本 地方 140 6,564,000,000 99.99 6,563,632,416 100.00 6,564,288,816 0.001 2022/07/28 1.93
債証 大阪府5
券 年
日本 地方 70 神 4,220,000,000 99.99 4,219,666,620 100.00 4,219,936,700 0.010 2022/03/18 1.24
債証 奈川県5
券 年
日本 地方 141 3,464,000,000 99.99 3,463,816,408 100.00 3,463,937,648 0.001 2022/08/30 1.02
債証 大阪府5
券 年
46/366
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 地方 712 3,400,000,000 100.72 3,424,568,400 100.62 3,421,114,000 0.770 2022/09/20 1.01
債証 東京都公
券 債
日本 特殊 157 2,967,000,000 100.35 2,977,345,929 100.23 2,973,708,387 0.900 2022/02/28 0.87
債券 政保道路
機構
日本 地方 71 神 2,900,000,000 99.99 2,899,770,900 100.00 2,899,956,500 0.010 2022/03/18 0.85
債証 奈川県5
券 年
日本 地方 703 2,800,000,000 100.18 2,804,967,200 100.05 2,801,324,400 0.990 2021/12/20 0.82
債証 東京都公
券 債
日本 特殊 35政保 2,200,000,000 100.53 2,211,653,400 100.40 2,208,703,200 0.977 2022/04/22 0.65
債券 地方公共
団
日本 地方 49 川 2,004,000,000 99.99 2,003,841,684 100.00 2,003,969,940 0.010 2022/03/18 0.59
債証 崎市5年
券
日本 特殊 180 1,939,000,000 100.93 1,957,110,260 100.83 1,955,130,541 0.734 2022/12/28 0.57
債券 政保道路
機構
日本 地方 24- 1,800,000,000 100.81 1,814,625,000 100.70 1,812,621,600 0.849 2022/09/28 0.53
債証 9 愛知
券 県公債
日本 地方 186 1,717,600,000 100.19 1,720,817,064 100.05 1,718,412,424 1.040 2021/12/20 0.51
債証 神奈川県
券 公債
日本 地方 190 1,400,000,000 100.60 1,408,422,400 100.50 1,406,958,000 0.880 2022/06/20 0.41
債証 神奈川県
券 公債
日本 地方 46 横 1,400,000,000 100.00 1,400,036,400 100.00 1,399,983,200 0.010 2022/04/25 0.41
債証 浜市5年
券
日本 地方 29- 1,400,000,000 99.99 1,399,889,400 100.00 1,399,979,000 0.010 2022/03/18 0.41
債証 2 静岡
券 県5年
日本 地方 707 1,300,000,000 100.37 1,304,807,400 100.26 1,303,326,700 0.870 2022/03/18 0.38
債証 東京都公
券 債
日本 地方 23- 1,300,000,000 100.20 1,302,563,600 100.06 1,300,742,300 1.040 2021/12/22 0.38
債証 8 福岡
券 県公債
日本 地方 29- 1,200,000,000 99.99 1,199,905,200 100.00 1,199,982,000 0.010 2022/03/18 0.35
債証 4 静岡
券 県5年
日本 地方 24- 1,176,700,000 100.62 1,184,014,367 100.51 1,182,664,692 0.910 2022/06/20 0.35
債証 2 京都
券 府公債
日本 地方 705 1,170,000,000 100.44 1,175,192,210 100.32 1,173,690,180 1.060 2022/03/18 0.35
債証 東京都公
券 債
日本 地方 361 1,076,000,000 100.65 1,083,007,988 100.54 1,081,771,664 0.920 2022/06/28 0.32
債証 大阪府公
券 債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 地方 191 1,002,000,000 100.57 1,007,725,428 100.47 1,006,685,352 0.830 2022/06/20 0.30
債証 神奈川県
券 公債
日本 特殊 175 963,000,000 100.86 971,252,910 100.76 970,322,652 0.791 2022/10/31 0.29
債券 政保道路
機構
日本 地方 363 942,000,000 100.67 948,339,660 100.58 947,422,152 0.770 2022/08/30 0.28
債証 大阪府公
券 債
日本 地方 24- 900,000,000 100.73 906,592,500 100.63 905,632,200 0.835 2022/08/29 0.27
債証 8 愛知
券 県公債
日本 地方 704 900,000,000 100.18 901,596,600 100.05 900,425,700 0.970 2021/12/20 0.26
債証 東京都公
券 債
日本 地方 24- 800,000,000 100.65 805,214,400 100.55 804,417,600 0.840 2022/07/25 0.24
債証 4 埼玉
券 県公債
日本 地方 706 802,000,000 100.41 805,286,596 100.29 804,292,116 0.960 2022/03/18 0.24
債証 東京都公
券 債
ロ 種類別投資比率
2021年11月30日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 5.48
地方債証券 20.72
特殊債券 3.86
合 計 30.06
②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
2021年11月30日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資
取引所 買建 簿価 時価
種類 地域 名称 数量 通貨
比率
等 売建 (円) (円)
(%)
株価指数 日本 大阪取引 TOPI 買建 254 日本・円 5,076,959,400 4,815,840,000 2.44
先物取引 所 X 先
物 0312
月 2021年
12月
(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国株式インデックス・マザーファンド
2021年11月30日現在
取引
投資
買建 簿価 時価
種類 地域 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額
所
比率
売建 (円) (円)
等
(%)
株価 イギ IC FTS 買建 30 イギリ 2,171,290.00 329,080,712 2,134,500.00 323,504,820 0.09
指数 リス E- E 10 ス・ポ
先物 EU 0 ID ンド
取引 X FU
T DE
C21
2021年12
月
ドイ EU EUR 買建 216 ユーロ 9,227,192.00 1,184,863,724 8,868,960.00 1,138,863,153 0.32
ツ RE O ST
X OXX
50 D
EC21
2021年12
月
アメ シカ S&P 買建 223 アメリ 51,636,869.00 5,874,726,586 51,858,650.00 5,899,958,610 1.67
リカ ゴ商 500 カ・ド
品取 EMIN ル
引所 I FU
T DE
C21
2021年12
月
オー シド SPI 買建 17 オース 3,131,101.50 254,527,240 3,065,950.00 249,231,075 0.07
スト ニー 200 トラリ
ラリ 先物 FUTU ア・ド
ア 取引 RES ル
所 DEC2
1 2021
年12月
(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2021年11月30日現在
投資
買建 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約 アメリカ・ド 買建 8,370,000.00 952,169,526 952,205,922 0.27
取引 ル
ユーロ 買建 1,060,000.00 136,120,067 136,120,617 0.04
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イギリス・ポ 買建 290,000.00 43,988,230 43,952,400 0.01
ンド
カナダ・ドル 買建 470,000.00 41,953,946 41,950,840 0.01
スイス・フラ 買建 250,000.00 30,751,765 30,813,540 0.01
ン
オーストラリ 買建 350,000.00 28,422,056 28,450,989 0.01
ア・ドル
スウェーデ 買建 870,000.00 10,871,469 10,901,754 0.00
ン・クローナ
デンマーク・ 買建 410,000.00 7,079,634 7,080,999 0.00
クローネ
香港・ドル 買建 480,000.00 7,003,200 7,002,864 0.00
シンガポー 買建 40,000.00 3,321,476 3,328,212 0.00
ル・ドル
ノルウェー・ 買建 150,000.00 1,893,189 1,891,392 0.00
クローネ
ニュージーラ 買建 10,000.00 775,611 775,253 0.00
ンド・ドル
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
2021年11月30日現在
取引
投資
買建 簿価 時価
種類 地域 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額
所
比率
売建 (円) (円)
等
(%)
株価 アメ IC MSCI 買建 869 アメリ 56,088,304.00 6,381,166,346 52,639,675.00 5,988,815,824 34.13
指数 リカ E- E 21 カ・ド
先物 US 12 2021 ル
取引
年12月
(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2021年11月30日現在
投資
買建 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約 アメリカ・ 売建 29,276,953.35 3,329,000,000 3,329,667,903 △18.97
取引 ドル
アメリカ・ 買建 70,960,672.20 7,983,376,975 8,071,411,706 45.99
ドル
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
Jリート・インデックス・マザーファンド
2021年11月30日現在
投資
取引所 買建 簿価 時価
種類 地域 名称 数量 通貨
比率
等 売建 (円) (円)
(%)
株価指数 日本 大阪取引 TREI 買建 20 日本・円 42,968,400 40,050,000 0.46
先物取引 所 T 先
物 0312
月 2021年
12月
(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国リート・インデックス・マザーファンド
2021年11月30日現在
投資
買建 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約 アメリカ・ 買建 606,541.15 69,000,000 69,002,662 0.39
取引 ドル
オーストラ 買建 59,127.86 4,800,000 4,806,426 0.03
リア・ドル
イギリス・ 買建 28,347.68 4,300,000 4,296,374 0.02
ポンド
ユーロ 買建 24,919.17 3,200,000 3,199,987 0.02
シンガポー 買建 27,698.53 2,300,000 2,304,664 0.01
ル・ドル
カナダ・ド 買建 16,803.75 1,500,000 1,499,857 0.01
ル
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
イ 申込方法
(イ)ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
取得申込みを行っていただきます。
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の2つの申込方法が
ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申込み
の販売会社にお問い合わせください。
(ロ)原則として午後3時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
当日の申込受付分とします。
なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
ていただく場合があります。
(ハ)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
(ニ)申込不可日
上記にかかわらず、取得申込日が以下のいずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みは
できません(また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。)。
・ニューヨークの取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行の休業日
(ホ)定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」(販売会社によっては、名称が異なる
場合があります。)を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する
契約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ロ 申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
す。
ハ 申込手数料
ありません。
ニ 申込単位
お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
ホ 照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
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※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株式会
https://www.smd-
0120-88-2976
am.co.jp
社
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
す。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)を、販売会社の
指定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する
口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することが
できます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
ただし、以下のいずれかに当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
・ニューヨークの取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行の休業日
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせくださ
い。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
じた取扱いとなります。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(借入れ公社債を除きます。)を法令および一般社団法人
投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基
準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
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仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先
物売買相場の仲値によるものとします。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「TYF60」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株式
https://www.smd-
0120-88-2976
am.co.jp
会社
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
す。
(2)【保管】
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2020年1月24日から下記「(5)その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合におけ
る信託終了の日までとなります。
(4)【計算期間】
毎年4月27日から翌年4月26日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日
(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
終了日とします。
(5)【その他】
イ 信託の終了
(イ)信託契約の解約
a.委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
き、残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができま
す。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。
b.委託会社は、上記aの事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
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d.書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.上記b~dまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
生じている場合であって、上記b~dまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
す。
(ロ)信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
い信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ハ)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
(ニ)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
b.上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
す。
c.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
信託を終了させます。
ロ 収益分配金、償還金の支払い
(イ)収益分配金
a.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。委託会社の判断
により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証
するものではありません。
b.分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決
算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかか
る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支
払われます。
ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(ロ)償還金
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5
営業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に
支払われます。
ハ 信託約款の変更等
(イ)委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
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合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
旨 および内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の事項(変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ハ)上記(ロ)の書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ニ)書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもっ
て行います(書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。)。
(ホ)上記(ロ)から(ニ)までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
(ヘ)上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
ニ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対
受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
ホ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
償還金の支払事務等を規定するもの)は、期間満了の3ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
意思表示もない場合は、自動的に1年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
譲渡・承継されることがあります。
ト 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
チ 運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書(全体版)および運用報告書
(全体版)の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
す。なお、運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページで閲覧できます。
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4【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決算日
の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者は
その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ロ 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営
業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われま
す。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ハ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。
ニ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。)または、重
大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年
総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期(2020年 4月28日から2021年
4月26日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期 第2期
(2020年 4月27日現在) (2021年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
15,089 32,087
預金
108,511 178,733
金銭信託
111,244 410,147
コール・ローン
1,327,966 2,163,992
投資証券
24,023,048 40,186,403
親投資信託受益証券
100,000
-
未収入金
25,685,858 42,971,362
流動資産合計
25,685,858 42,971,362
資産合計
負債の部
流動負債
2,283 6,146
未払受託者報酬
25,098 67,443
未払委託者報酬
1
未払利息 -
432 1,169
その他未払費用
27,813 74,759
流動負債合計
27,813 74,759
負債合計
純資産の部
元本等
30,000,000 38,314,969
元本
剰余金
4,581,634
△ 4,341,955
期末剰余金又は期末欠損金(△)
25,658,045 42,896,603
元本等合計
25,658,045 42,896,603
純資産合計
25,685,858 42,971,362
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期 第2期
自 2020年 1月24日 自 2020年 4月28日
至 2020年 4月27日 至 2021年 4月26日
営業収益
15,089 60,076
受取配当金
8,815,455
有価証券売買等損益 △ 4,300,685
9,591
△ 19,964
為替差損益
8,885,122
△ 4,305,560
営業収益合計
営業費用
23 150
支払利息
2,283 10,948
受託者報酬
25,098 120,214
委託者報酬
8,991 13,753
その他費用
36,395 145,065
営業費用合計
8,740,057
△ 4,341,955
営業利益又は営業損失(△)
8,740,057
△ 4,341,955
経常利益又は経常損失(△)
8,740,057
△ 4,341,955
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) - △ 4,341,955
183,532
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
183,532
-
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 - -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
4,581,634
△ 4,341,955
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第2期
項 目 自 2020年 4月28日
至 2021年 4月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時
価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
4.その他財務諸表作成のための基本と (1)外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(2)計算期間の取扱い
当計算期間は前期末が休日のため、2020年 4月28日から2021年 4月26日までと
なっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
略しております。
(表示方法の変更)
当期より、従来「投資信託受益証券」として記載していた銘柄の一部を、投信計理システムの統合に向け、「投資証券」
として記載することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前期の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前期の貸借対照表において「投資信託受益証券」に表示されていた1,327,966円は、「投資証券」1,327,966円
として組替えております。
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(貸借対照表に関する注記)
第1期 第2期
項 目
(2020年 4月27日現在) (2021年 4月26日現在)
1. 当計算期間の末日に 30,000,000口 38,314,969口
おける受益権の総数
2. 「投資信託財産の計 元本の欠損 4,341,955円 元本の欠損 ─
算に関する規則」第
55条の6第10号に規定
する額
3. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 0.8553円 1口当たり純資産額 1.1196円
額
(10,000口当たりの純資産額 8,553円) (10,000口当たりの純資産額 11,196円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期 第2期
項 目 自 2020年 1月24日 自 2020年 4月28日
至 2020年 4月27日 至 2021年 4月26日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
(164,045円)、費用控除後、繰越欠損金補填 (663,774円)、費用控除後、繰越欠損金補填
後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金 後の有価証券売買等損益(3,570,283円)、収
(0円)、および分配準備積立金(0円)よ 益調整金(183,532円)、および分配準備積立
り、分配対象収益は164,045円(1万口当たり 金(164,045円)より、分配対象収益は
54.68円)でありますが、分配を行っておりま 4,581,634円(1万口当たり1,195.76円)であ
せん。 りますが、分配を行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第2期
項 目 自 2020年 4月28日
至 2021年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
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リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第2期
項 目
(2021年 4月26日現在)
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1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(投資証券、親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期(自 2020年 1月24日 至 2020年 4月27日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △233,733円
親投資信託受益証券 △3,972,015円
合計 △4,205,748円
第2期(自 2020年 4月28日 至 2021年 4月26日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 182,100円
親投資信託受益証券 8,442,200円
合計 8,624,300円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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第2期
自 2020年 4月28日
至 2021年 4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
第1期 第2期
項 目
(2020年 4月27日現在) (2021年 4月26日現在)
期首元本額 30,000,000円 30,000,000円
期中追加設定元本額 -円 8,314,969円
期中一部解約元本額 -円 -円
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル iシェアーズ J.P.モルガン・米 180 20,057.40
ドル建てエマージング・マーケッ
ト債券ETF
180 20,057.40
米ドル 小計
(2,163,992)
2,163,992
投資証券合計
(2,163,992)
親投資信託 日本円 国内株式インデックス・マザー 3,257,418 10,328,620
受益証券 ファンド(B号)
外国株式インデックス・マザー 1,957,599 9,951,454
ファンド
外国債券パッシブ・マザーファン 1,832,778 3,535,978
ド
国内債券パッシブ・マザーファン 4,679,578 5,988,923
ド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Jリート・インデックス・マザー 1,448,736 3,830,892
ファンド
外国リート・インデックス・マ 583,824 1,381,094
ザーファンド
マネープール・マザーファンド 329,342 329,671
エマージング株式インデックス・ 2,767,956 4,839,771
マザーファンド
親投資信託受益証券合計 16,857,231 40,186,403
42,350,395
合計
(2,163,992)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率
米ドル 投資証券 1銘柄 5.0% 100.0%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060は、「国内株式インデックス・マザーファンド(B
号)」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデックス・マザーファン
ド」、「Jリート・インデックス・マザーファンド」、「外国リート・インデックス・マザーファンド」、
「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」および「マネープール・マ
ザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」
は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 4月27日現在) (2021年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 652,035,892 727,633,001
コール・ローン 667,623,445 1,668,590,743
株式 152,354,149,040 187,837,731,440
派生商品評価勘定 128,163,700 1,611,200
未収配当金 1,981,191,957 1,741,114,046
前払金 - 83,065,000
62,380,000 13,270,000
差入委託証拠金
流動資産合計 155,845,544,034 192,073,015,430
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産合計 155,845,544,034 192,073,015,430
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,797,600 84,886,300
前受金 126,530,000 -
未払解約金 75,208,007 497,729,231
未払利息 1,925 4,829
132,811 57,245
その他未払費用
流動負債合計 203,670,343 582,677,605
負債合計 203,670,343 582,677,605
純資産の部
元本等
元本 66,420,614,464 60,391,040,010
剰余金
89,221,259,227 131,099,297,815
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 155,641,873,691 191,490,337,825
純資産合計 155,641,873,691 191,490,337,825
負債純資産合計 155,845,544,034 192,073,015,430
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2020年 4月28日
項 目
至 2021年 4月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
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(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(2020年 4月27日現在) (2021年 4月26日現在)
項 目
1. 担保資産 代用として、担保に供している資産は次の通りであり 代用として、担保に供している資産は次の通りであり
ます。 ます。
株式 2,663,600,000円 株式 3,306,000,000円
2. 当計算期間の末日に 66,420,614,464口 60,391,040,010口
おける受益権の総数
3. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 2.3433円 1口当たり純資産額 3.1708円
額
(10,000口当たりの純資産額 23,433円) (10,000口当たりの純資産額 31,708円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2020年 4月28日
項 目
至 2021年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式、新株予約権証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2021年 4月26日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(株式)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2020年 4月27日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,194,833,900 - 3,321,200,000 126,366,100
東証株価指数先物 3,194,833,900 - 3,321,200,000 126,366,100
合計 3,194,833,900 - 3,321,200,000 126,366,100
(2021年 4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,747,610,100 - 3,664,335,000 △83,275,100
東証株価指数先物 3,747,610,100 - 3,664,335,000 △83,275,100
合計 3,747,610,100 - 3,664,335,000 △83,275,100
(注)1.時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2020年 4月28日
至 2021年 4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2020年 4月27日現在)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 62,955,891,614円
同期中における追加設定元本額 9,131,832,058円
同期中における一部解約元本額 5,667,109,208円
2020年 4月27日現在における元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,930,085,411円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 1,002,421,458円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 4,651,519,341円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 3,204,800,316円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 82,255,976円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 7,056,016円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 25,925,290円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 71,999,208円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 121,550,280円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 84,468,752円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 183,080,997円
国内株式指数ファンド(TOPIX) 1,807,172,658円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 12,989,825,879円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 348,878,578円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 402,912,826円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 297,633,454円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 14,913,973円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 90,110,330円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 73,374,401円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 225,263,505円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 109,513,205円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 133,932,515円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 17,244,259円
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド 20,155,703円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 628,342円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 2,812,060円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 1,964,032円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 2,752,764円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 3,916,736,716円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 22,951,358円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 220,267,664円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 3,203,480,644円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 2,413,624,299円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 8,994,664,617円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 57,396,433円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 218,485,657円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 657,085円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 898,124,937円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 58,124,475円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 405,907,028円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 1,106,480,802円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 936,340,998円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 2,882,119,746円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 1,225,167円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 66,011,486円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 80,438,386円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 48,200,904円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 23,412,935円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 209,289,501円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 402,959,759円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 115,926,629円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 55,415,739円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 10,193,913円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 71,756,055円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 968,188,755円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用) 191,083,859円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用> 22,115,210円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 929,127,958円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 189,817,826円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 1,542,313,109円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 112,200,588円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 10,043,124円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
14,237,375円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 15,653,159円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
101,389,039円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 66,420,614,464円
(2021年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 66,420,614,464円
同期中における追加設定元本額 10,321,155,755円
同期中における一部解約元本額 16,350,730,209円
2021年 4月26日現在における元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,377,992,498円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 882,687,081円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 4,279,019,277円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 3,170,940,243円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 121,064,129円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 4,744,492円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 20,265,196円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 59,910,031円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 126,034,866円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 99,406,160円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 198,180,525円
国内株式指数ファンド(TOPIX) 1,201,230,099円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 16,039,342,551円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 423,754,988円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 464,864,383円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 302,064,707円
イオン・バランス戦略ファンド 48,431,067円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 23,321,027円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 134,683,136円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 112,157,344円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 371,384,457円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 185,233,234円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 216,782,444円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 24,448,491円
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド 223,855,528円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 11,130,956円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 50,852,277円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 47,513,827円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 3,257,418円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 3,065,048,127円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 18,087,538円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 129,489,749円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 2,117,958,002円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 1,802,540,670円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 6,769,935,339円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 42,846,949円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 175,681,640円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 800,989,888円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 49,447,751円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 279,517,682円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 888,393,536円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 684,285,651円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 2,094,565,514円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 373,938円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 45,653,025円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 54,101,733円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 35,991,493円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 17,007,263円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 132,156,315円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 271,614,480円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 72,269,436円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 43,489,672円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 7,479,610円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 50,100,640円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 670,876,217円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用) 175,567,216円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 280,176,797円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 127,955,140円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 692,837,428円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 74,013,645円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 20,287,354円
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SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
50,751,185円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 42,473,420円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
382,523,535円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 60,391,040,010円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株 数 備考
単価 金額
極洋 3,500 2,933.00 10,265,500
日本水産 89,900 501.00 45,039,900
マルハニチロ 15,000 2,451.00 36,765,000
雪国まいたけ 6,100 1,954.00 11,919,400
カネコ種苗 4,700 1,595.00 7,496,500
サカタのタネ 11,500 3,925.00 45,137,500
ホクト 8,100 2,000.00 16,200,000
日鉄鉱業 2,300 6,670.00 15,341,000
INPEX 356,900 730.00 260,537,000
石油資源開発 12,600 2,016.00 25,401,600
K&Oエナジーグループ 5,800 1,437.00 8,334,600
ヒノキヤグループ 3,300 2,598.00 8,573,400
ショーボンドホールディングス 13,900 4,730.00 65,747,000
ミライト・ホールディングス 32,000 1,772.00 56,704,000
タマホーム 6,300 2,534.00 15,964,200
ベステラ 3,200 1,675.00 5,360,000
スペースバリューホールディングス 14,200 750.00 10,650,000
安藤・間 61,900 851.00 52,676,900
東急建設 30,800 569.00 17,525,200
コムシスホールディングス 34,200 3,400.00 116,280,000
ビーアールホールディングス 13,600 562.00 7,643,200
高松コンストラクショングループ 6,300 2,071.00 13,047,300
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東建コーポレーション 2,900 10,240.00 29,696,000
オリエンタル白石 39,700 299.00 11,870,300
大成建設 69,400 4,105.00 284,887,000
大林組 222,000 996.00 221,112,000
清水建設 208,200 894.00 186,130,800
飛島建設 9,400 1,097.00 10,311,800
長谷工コーポレーション 72,500 1,495.00 108,387,500
松井建設 11,800 715.00 8,437,000
錢高組 1,700 4,530.00 7,701,000
鹿島建設 163,000 1,509.00 245,967,000
不動テトラ 6,900 1,849.00 12,758,100
大末建設 7,100 956.00 6,787,600
鉄建建設 6,500 1,866.00 12,129,000
西松建設 16,600 2,879.00 47,791,400
三井住友建設 54,500 471.00 25,669,500
大豊建設 5,200 4,010.00 20,852,000
前田建設工業 58,300 939.00 54,743,700
奥村組 12,400 2,779.00 34,459,600
東鉄工業 8,800 2,519.00 22,167,200
淺沼組 3,200 4,475.00 14,320,000
戸田建設 94,900 788.00 74,781,200
熊谷組 10,200 2,997.00 30,569,400
北野建設 2,400 2,451.00 5,882,400
矢作建設工業 12,100 807.00 9,764,700
ピーエス三菱 10,400 646.00 6,718,400
日本ハウスホールディングス 22,100 317.00 7,005,700
大東建託 24,500 11,840.00 290,080,000
新日本建設 10,500 836.00 8,778,000
NIPPO 17,500 2,931.00 51,292,500
東亜道路工業 1,900 4,485.00 8,521,500
前田道路 14,500 2,106.00 30,537,000
日本道路 2,300 7,960.00 18,308,000
東亜建設工業 6,800 2,435.00 16,558,000
日本国土開発 22,200 589.00 13,075,800
若築建設 6,500 1,278.00 8,307,000
東洋建設 26,200 577.00 15,117,400
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五洋建設 96,800 860.00 83,248,000
世紀東急工業 13,300 876.00 11,650,800
福田組 2,800 4,965.00 13,902,000
住友林業 53,000 2,515.00 133,295,000
巴コーポレーション 15,200 375.00 5,700,000
大和ハウス工業 207,100 3,292.00 681,773,200
ライト工業 12,200 1,772.00 21,618,400
積水ハウス 243,300 2,260.00 549,858,000
ユアテック 13,900 781.00 10,855,900
日本リーテック 5,400 1,813.00 9,790,200
中電工 7,900 2,348.00 18,549,200
関電工 32,600 978.00 31,882,800
きんでん 47,100 1,830.00 86,193,000
東京エネシス 8,900 907.00 8,072,300
トーエネック 2,900 3,890.00 11,281,000
住友電設 6,400 2,391.00 15,302,400
日本電設工業 11,200 1,920.00 21,504,000
協和エクシオ 33,200 2,914.00 96,744,800
新日本空調 6,400 2,224.00 14,233,600
九電工 15,900 3,895.00 61,930,500
三機工業 15,400 1,396.00 21,498,400
日揮ホールディングス 75,500 1,260.00 95,130,000
中外炉工業 4,300 2,241.00 9,636,300
ヤマト 9,400 665.00 6,251,000
太平電業 5,400 2,663.00 14,380,200
高砂熱学工業 19,300 1,655.00 31,941,500
朝日工業社 2,500 2,852.00 7,130,000
明星工業 15,900 771.00 12,258,900
大氣社 10,600 3,015.00 31,959,000
ダイダン 5,000 2,760.00 13,800,000
日比谷総合設備 7,800 1,892.00 14,757,600
レイズネクスト 12,500 1,172.00 14,650,000
ニップン 18,800 1,562.00 29,365,600
日清製粉グループ本社 80,600 1,771.00 142,742,600
昭和産業 5,400 2,981.00 16,097,400
鳥越製粉 8,500 816.00 6,936,000
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中部飼料 8,700 1,400.00 12,180,000
フィード・ワン 10,500 863.00 9,061,500
日本甜菜製糖 5,100 1,597.00 8,144,700
DM三井製糖ホールディングス 5,300 1,819.00 9,640,700
日新製糖 4,200 1,785.00 7,497,000
森永製菓 16,900 3,740.00 63,206,000
中村屋 2,700 3,820.00 10,314,000
江崎グリコ 19,600 4,150.00 81,340,000
名糖産業 5,800 1,500.00 8,700,000
井村屋グループ 4,500 2,420.00 10,890,000
不二家 5,100 2,166.00 11,046,600
山崎製パン 53,600 1,701.00 91,173,600
モロゾフ 1,700 5,520.00 9,384,000
亀田製菓 3,900 4,635.00 18,076,500
寿スピリッツ 6,900 6,680.00 46,092,000
カルビー 32,800 2,622.00 86,001,600
森永乳業 13,200 5,730.00 75,636,000
六甲バター 5,900 1,612.00 9,510,800
ヤクルト本社 49,200 5,380.00 264,696,000
明治ホールディングス 46,900 6,760.00 317,044,000
雪印メグミルク 17,100 2,215.00 37,876,500
プリマハム 9,400 3,435.00 32,289,000
日本ハム 27,200 4,860.00 132,192,000
丸大食品 6,700 1,675.00 11,222,500
S Foods 6,200 3,285.00 20,367,000
柿安本店 3,000 2,508.00 7,524,000
伊藤ハム米久ホールディングス 40,200 700.00 28,140,000
サッポロホールディングス 24,800 2,176.00 53,964,800
アサヒグループホールディングス 156,800 4,641.00 727,708,800
キリンホールディングス 304,100 2,073.00 630,399,300
宝ホールディングス 53,000 1,414.00 74,942,000
オエノンホールディングス 24,500 394.00 9,653,000
養命酒製造 3,700 1,869.00 6,915,300
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 55,400 1,740.00 96,396,000
サントリー食品インターナショナル 47,500 3,765.00 178,837,500
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ダイドーグループホールディングス 3,900 5,220.00 20,358,000
伊藤園 21,700 6,220.00 134,974,000
キーコーヒー 7,000 2,068.00 14,476,000
日清オイリオグループ 8,700 3,090.00 26,883,000
不二製油グループ本社 17,600 2,860.00 50,336,000
かどや製油 1,400 4,175.00 5,845,000
J-オイルミルズ 6,400 1,862.00 11,916,800
キッコーマン 51,500 6,560.00 337,840,000
味の素 171,400 2,216.50 379,908,100
キユーピー 39,800 2,597.00 103,360,600
ハウス食品グループ本社 26,700 3,425.00 91,447,500
カゴメ 29,300 3,275.00 95,957,500
焼津水産化学工業 4,800 991.00 4,756,800
アリアケジャパン 6,700 6,340.00 42,478,000
ニチレイ 34,000 2,769.00 94,146,000
東洋水産 36,700 4,510.00 165,517,000
イートアンドホールディングス 4,300 1,844.00 7,929,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス 5,300 864.00 4,579,200
日清食品ホールディングス 28,000 7,920.00 221,760,000
永谷園ホールディングス 4,300 2,235.00 9,610,500
一正蒲鉾 4,000 1,255.00 5,020,000
フジッコ 7,400 1,911.00 14,141,400
ロック・フィールド 7,500 1,602.00 12,015,000
日本たばこ産業 384,200 2,074.00 796,830,800
ケンコーマヨネーズ 5,400 1,736.00 9,374,400
わらべや日洋ホールディングス 5,600 1,943.00 10,880,800
なとり 5,500 1,960.00 10,780,000
ピックルスコーポレーション 2,000 3,525.00 7,050,000
北の達人コーポレーション 24,800 514.00 12,747,200
ユーグレナ 31,000 956.00 29,636,000
ミヨシ油脂 4,700 1,211.00 5,691,700
理研ビタミン 8,100 1,415.00 11,461,500
片倉工業 10,600 1,433.00 15,189,800
グンゼ 5,100 3,920.00 19,992,000
東洋紡 29,100 1,350.00 39,285,000
ユニチカ 24,200 386.00 9,341,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
富士紡ホールディングス 3,700 4,615.00 17,075,500
倉敷紡績 6,900 1,844.00 12,723,600
シキボウ 6,300 974.00 6,136,200
日本毛織 22,500 976.00 21,960,000
帝国繊維 8,300 2,142.00 17,778,600
帝人 65,500 1,790.00 117,245,000
東レ 508,300 696.70 354,132,610
住江織物 2,700 2,075.00 5,602,500
アツギ 11,300 544.00 6,147,200
ダイニック 6,000 783.00 4,698,000
セーレン 17,400 1,925.00 33,495,000
小松マテーレ 12,300 964.00 11,857,200
ワコールホールディングス 18,300 2,397.00 43,865,100
ホギメディカル 9,400 3,275.00 30,785,000
TSIホールディングス 28,900 323.00 9,334,700
マツオカコーポレーション 2,900 1,850.00 5,365,000
ワールド 10,200 1,424.00 14,524,800
オンワードホールディングス 46,900 290.00 13,601,000
ゴールドウイン 11,600 6,700.00 77,720,000
デサント 12,400 1,838.00 22,791,200
特種東海製紙 4,500 4,365.00 19,642,500
王子ホールディングス 313,200 715.00 223,938,000
日本製紙 31,600 1,263.00 39,910,800
北越コーポレーション 50,800 557.00 28,295,600
中越パルプ工業 5,400 1,223.00 6,604,200
大王製紙 33,200 1,800.00 59,760,000
レンゴー 72,800 913.00 66,466,400
トーモク 5,400 1,780.00 9,612,000
ザ・パック 5,800 2,759.00 16,002,200
クラレ 109,600 1,194.00 130,862,400
旭化成 463,300 1,205.50 558,508,150
昭和電工 53,000 3,190.00 169,070,000
住友化学 547,500 554.00 303,315,000
住友精化 3,600 3,965.00 14,274,000
日産化学 38,500 5,840.00 224,840,000
ラサ工業 2,800 2,271.00 6,358,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クレハ 5,900 7,690.00 45,371,000
多木化学 2,900 6,120.00 17,748,000
テイカ 6,000 1,415.00 8,490,000
石原産業 14,800 915.00 13,542,000
日本曹達 9,800 3,300.00 32,340,000
東ソー 107,500 1,994.00 214,355,000
トクヤマ 20,700 2,784.00 57,628,800
セントラル硝子 14,100 2,260.00 31,866,000
東亞合成 43,400 1,228.00 53,295,200
大阪ソーダ 6,900 2,573.00 17,753,700
関東電化工業 17,900 883.00 15,805,700
デンカ 25,500 4,410.00 112,455,000
信越化学工業 129,200 19,155.00 2,474,826,000
堺化学工業 5,500 1,959.00 10,774,500
第一稀元素化学工業 8,600 1,350.00 11,610,000
エア・ウォーター 71,000 1,802.00 127,942,000
日本酸素ホールディングス 57,500 2,011.00 115,632,500
日本化学工業 2,500 2,953.00 7,382,500
日本パーカライジング 36,600 1,097.00 40,150,200
高圧ガス工業 13,000 708.00 9,204,000
四国化成工業 9,800 1,281.00 12,553,800
ステラ ケミファ 4,000 3,130.00 12,520,000
保土谷化学工業 2,200 4,580.00 10,076,000
日本触媒 12,800 5,870.00 75,136,000
大日精化工業 5,700 2,299.00 13,104,300
カネカ 18,000 4,365.00 78,570,000
三菱瓦斯化学 69,700 2,600.00 181,220,000
三井化学 59,900 3,460.00 207,254,000
JSR 70,200 3,430.00 240,786,000
東京応化工業 12,100 7,500.00 90,750,000
大阪有機化学工業 6,400 4,290.00 27,456,000
三菱ケミカルホールディングス 468,100 813.10 380,612,110
KHネオケム 11,800 2,637.00 31,116,600
ダイセル 94,200 834.00 78,562,800
住友ベークライト 11,200 4,465.00 50,008,000
積水化学工業 146,400 2,088.00 305,683,200
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日本ゼオン 63,200 1,653.00 104,469,600
アイカ工業 19,500 3,990.00 77,805,000
宇部興産 35,000 2,251.00 78,785,000
積水樹脂 11,500 2,094.00 24,081,000
タキロンシーアイ 16,500 698.00 11,517,000
旭有機材 5,100 1,404.00 7,160,400
ニチバン 4,800 1,928.00 9,254,400
リケンテクノス 19,800 500.00 9,900,000
大倉工業 3,800 1,943.00 7,383,400
積水化成品工業 12,000 586.00 7,032,000
群栄化学工業 2,600 2,413.00 6,273,800
ダイキョーニシカワ 15,400 733.00 11,288,200
森六ホールディングス 4,600 2,083.00 9,581,800
日本化薬 44,600 1,025.00 45,715,000
カーリットホールディングス 8,700 720.00 6,264,000
日本精化 5,900 1,494.00 8,814,600
扶桑化学工業 5,300 4,035.00 21,385,500
トリケミカル研究所 6,200 3,845.00 23,839,000
ADEKA 32,400 2,147.00 69,562,800
日油 26,100 5,890.00 153,729,000
新日本理化 15,000 285.00 4,275,000
ハリマ化成グループ 6,700 918.00 6,150,600
花王 171,000 7,090.00 1,212,390,000
第一工業製薬 2,700 3,665.00 9,895,500
ニイタカ 2,000 2,653.00 5,306,000
三洋化成工業 4,100 5,290.00 21,689,000
大日本塗料 10,100 869.00 8,776,900
日本ペイントホールディングス 288,500 1,613.00 465,350,500
関西ペイント 78,500 2,850.00 223,725,000
中国塗料 18,000 985.00 17,730,000
日本特殊塗料 6,500 1,035.00 6,727,500
藤倉化成 12,600 541.00 6,816,600
太陽ホールディングス 5,100 5,770.00 29,427,000
DIC 29,400 2,821.00 82,937,400
サカタインクス 15,700 1,029.00 16,155,300
東洋インキSCホールディングス 13,500 2,030.00 27,405,000
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T&K TOKA 8,200 801.00 6,568,200
富士フイルムホールディングス 125,500 7,033.00 882,641,500
資生堂 142,000 7,694.00 1,092,548,000
ライオン 92,700 2,078.00 192,630,600
高砂香料工業 4,900 2,679.00 13,127,100
マンダム 15,400 2,014.00 31,015,600
ミルボン 9,700 5,890.00 57,133,000
ファンケル 26,000 3,605.00 93,730,000
コーセー 13,400 16,260.00 217,884,000
コタ 6,000 1,510.00 9,060,000
ポーラ・オルビスホールディングス 30,700 2,671.00 81,999,700
ノエビアホールディングス 6,000 4,840.00 29,040,000
新日本製薬 2,000 2,180.00 4,360,000
エステー 5,400 1,876.00 10,130,400
アグロ カネショウ 3,600 1,466.00 5,277,600
コニシ 11,800 1,680.00 19,824,000
長谷川香料 12,200 2,141.00 26,120,200
小林製薬 19,900 9,910.00 197,209,000
荒川化学工業 7,000 1,238.00 8,666,000
メック 5,200 2,461.00 12,797,200
タカラバイオ 18,600 2,827.00 52,582,200
JCU 8,000 4,105.00 32,840,000
デクセリアルズ 20,300 2,026.00 41,127,800
アース製薬 5,300 6,240.00 33,072,000
北興化学工業 7,400 1,087.00 8,043,800
大成ラミック 3,200 2,823.00 9,033,600
クミアイ化学工業 30,500 951.00 29,005,500
日本農薬 16,800 569.00 9,559,200
アキレス 6,100 1,410.00 8,601,000
有沢製作所 11,500 985.00 11,327,500
日東電工 45,600 9,410.00 429,096,000
レック 9,200 1,220.00 11,224,000
三光合成 9,800 448.00 4,390,400
藤森工業 6,000 4,250.00 25,500,000
未来工業 3,600 1,811.00 6,519,600
JSP 5,200 1,802.00 9,370,400
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エフピコ 13,300 4,460.00 59,318,000
天馬 6,000 2,275.00 13,650,000
信越ポリマー 11,200 1,012.00 11,334,400
東リ 26,000 250.00 6,500,000
ニフコ 26,300 3,740.00 98,362,000
バルカー 6,100 2,133.00 13,011,300
ユニ・チャーム 151,500 4,333.00 656,449,500
協和キリン 71,400 3,320.00 237,048,000
武田薬品工業 594,100 3,663.00 2,176,188,300
アステラス製薬 618,700 1,649.00 1,020,236,300
大日本住友製薬 53,400 1,879.00 100,338,600
塩野義製薬 89,800 5,714.00 513,117,200
日本新薬 20,300 7,530.00 152,859,000
中外製薬 223,000 4,242.00 945,966,000
科研製薬 12,400 4,450.00 55,180,000
エーザイ 79,200 7,320.00 579,744,000
ロート製薬 34,300 2,872.00 98,509,600
小野薬品工業 164,300 2,823.50 463,901,050
久光製薬 20,700 6,530.00 135,171,000
持田製薬 10,200 3,920.00 39,984,000
参天製薬 124,200 1,452.00 180,338,400
扶桑薬品工業 3,300 2,452.00 8,091,600
日本ケミファ 2,500 2,439.00 6,097,500
ツムラ 24,000 3,735.00 89,640,000
日医工 20,800 935.00 19,448,000
キッセイ薬品工業 13,400 2,268.00 30,391,200
生化学工業 12,400 1,001.00 12,412,400
栄研化学 12,700 2,201.00 27,952,700
鳥居薬品 4,600 2,806.00 12,907,600
JCRファーマ 20,400 3,000.00 61,200,000
東和薬品 10,000 2,224.00 22,240,000
富士製薬工業 6,500 1,208.00 7,852,000
ゼリア新薬工業 12,800 2,013.00 25,766,400
第一三共 612,900 3,009.00 1,844,216,100
キョーリン製薬ホールディングス 15,500 1,907.00 29,558,500
大幸薬品 9,200 1,219.00 11,214,800
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ダイト 4,600 3,560.00 16,376,000
大塚ホールディングス 148,200 4,312.00 639,038,400
大正製薬ホールディングス 16,900 6,610.00 111,709,000
ペプチドリーム 36,400 4,885.00 177,814,000
あすか製薬ホールディングス 8,000 1,426.00 11,408,000
サワイグループホールディングス 15,600 5,200.00 81,120,000
日本コークス工業 75,400 103.00 7,766,200
ニチレキ 8,800 1,473.00 12,962,400
ユシロ化学工業 7,200 1,102.00 7,934,400
MORESCO 5,800 1,110.00 6,438,000
出光興産 79,100 2,599.00 205,580,900
ENEOSホールディングス 1,075,700 462.20 497,188,540
コスモエネルギーホールディングス 22,700 2,348.00 53,299,600
横浜ゴム 41,200 2,048.00 84,377,600
TOYO TIRE 38,000 2,070.00 78,660,000
ブリヂストン 189,900 4,467.00 848,283,300
住友ゴム工業 63,200 1,340.00 84,688,000
オカモト 4,400 4,065.00 17,886,000
ニッタ 7,200 2,638.00 18,993,600
住友理工 15,300 700.00 10,710,000
三ツ星ベルト 9,000 1,714.00 15,426,000
バンドー化学 14,700 745.00 10,951,500
日東紡績 10,800 3,880.00 41,904,000
AGC 65,500 4,925.00 322,587,500
日本板硝子 17,700 671.00 11,876,700
日本電気硝子 27,100 2,664.00 72,194,400
オハラ 3,600 1,626.00 5,853,600
住友大阪セメント 13,400 3,535.00 47,369,000
太平洋セメント 42,600 2,747.00 117,022,200
日本ヒューム 11,000 710.00 7,810,000
日本コンクリート工業 24,200 389.00 9,413,800
三谷セキサン 3,400 3,790.00 12,886,000
アジアパイルホールディングス 16,100 503.00 8,098,300
東海カーボン 70,100 1,743.00 122,184,300
日本カーボン 4,200 4,670.00 19,614,000
東洋炭素 5,100 2,173.00 11,082,300
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ノリタケカンパニーリミテド 4,300 3,430.00 14,749,000
TOTO 51,000 6,250.00 318,750,000
日本碍子 78,700 1,953.00 153,701,100
日本特殊陶業 54,600 1,822.00 99,481,200
MARUWA 2,500 11,760.00 29,400,000
品川リフラクトリーズ 2,300 2,963.00 6,814,900
黒崎播磨 1,600 4,615.00 7,384,000
東京窯業 14,100 318.00 4,483,800
フジミインコーポレーテッド 5,800 4,605.00 26,709,000
ニチアス 18,000 2,829.00 50,922,000
ニチハ 10,000 3,120.00 31,200,000
日本製鉄 337,300 1,877.00 633,112,100
神戸製鋼所 129,600 759.00 98,366,400
合同製鐵 4,600 2,046.00 9,411,600
ジェイ エフ イー ホールディングス 203,100 1,401.00 284,543,100
東京製鐵 27,800 1,019.00 28,328,200
共英製鋼 8,900 1,558.00 13,866,200
大和工業 15,500 3,255.00 50,452,500
東京鐵鋼 3,400 1,902.00 6,466,800
大阪製鐵 5,000 1,281.00 6,405,000
淀川製鋼所 9,200 2,442.00 22,466,400
丸一鋼管 22,900 2,719.00 62,265,100
モリ工業 2,800 2,475.00 6,930,000
大同特殊鋼 11,800 4,800.00 56,640,000
日本冶金工業 6,100 1,915.00 11,681,500
山陽特殊製鋼 9,000 1,636.00 14,724,000
愛知製鋼 4,200 3,490.00 14,658,000
日立金属 67,100 1,945.00 130,509,500
大平洋金属 5,400 2,137.00 11,539,800
新日本電工 48,600 365.00 17,739,000
栗本鐵工所 4,400 1,720.00 7,568,000
三菱製鋼 8,700 835.00 7,264,500
日本精線 1,500 3,680.00 5,520,000
大紀アルミニウム工業所 10,900 955.00 10,409,500
日本軽金属ホールディングス 19,500 2,078.00 40,521,000
三井金属鉱業 18,900 3,660.00 69,174,000
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東邦亜鉛 4,500 2,282.00 10,269,000
三菱マテリアル 46,500 2,432.00 113,088,000
住友金属鉱山 90,200 4,672.00 421,414,400
DOWAホールディングス 17,800 4,530.00 80,634,000
古河機械金属 11,800 1,233.00 14,549,400
大阪チタニウムテクノロジーズ 10,100 897.00 9,059,700
東邦チタニウム 13,500 989.00 13,351,500
UACJ 10,800 2,471.00 26,686,800
CKサンエツ 1,900 3,620.00 6,878,000
古河電気工業 22,100 2,851.00 63,007,100
住友電気工業 246,300 1,618.50 398,636,550
フジクラ 86,700 514.00 44,563,800
昭和電線ホールディングス 7,200 1,627.00 11,714,400
タツタ電線 13,500 604.00 8,154,000
平河ヒューテック 5,100 1,304.00 6,650,400
リョービ 9,900 1,616.00 15,998,400
アサヒホールディングス 26,400 2,138.00 56,443,200
宮地エンジニアリンググループ 3,200 2,289.00 7,324,800
トーカロ 18,400 1,515.00 27,876,000
アルファCo 5,300 1,135.00 6,015,500
SUMCO 90,400 2,801.00 253,210,400
川田テクノロジーズ 1,900 4,395.00 8,350,500
RS Technologies 2,400 6,710.00 16,104,000
東洋製罐グループホールディングス 45,900 1,270.00 58,293,000
ホッカンホールディングス 5,300 1,397.00 7,404,100
横河ブリッジホールディングス 12,100 2,081.00 25,180,100
駒井ハルテック 2,300 2,069.00 4,758,700
三和ホールディングス 67,500 1,368.00 92,340,000
文化シヤッター 20,900 961.00 20,084,900
三協立山 11,300 819.00 9,254,700
LIXIL 97,500 3,120.00 304,200,000
ノーリツ 15,300 1,684.00 25,765,200
長府製作所 7,000 2,062.00 14,434,000
リンナイ 13,800 11,310.00 156,078,000
日東精工 13,100 566.00 7,414,600
岡部 17,800 750.00 13,350,000
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ジーテクト 9,400 1,401.00 13,169,400
東プレ 13,800 1,440.00 19,872,000
高周波熱錬 19,000 553.00 10,507,000
東京製綱 6,000 1,082.00 6,492,000
パイオラックス 10,700 1,481.00 15,846,700
エイチワン 9,100 784.00 7,134,400
日本発條 71,700 783.00 56,141,100
立川ブラインド工業 3,800 1,317.00 5,004,600
三益半導体工業 5,500 2,895.00 15,922,500
日本製鋼所 21,900 2,630.00 57,597,000
三浦工業 30,500 5,730.00 174,765,000
タクマ 23,500 2,290.00 53,815,000
ツガミ 14,600 1,851.00 27,024,600
オークマ 8,300 6,020.00 49,966,000
芝浦機械 7,500 2,632.00 19,740,000
アマダ 102,800 1,200.00 123,360,000
アイダエンジニアリング 18,900 935.00 17,671,500
FUJI 27,700 2,950.00 81,715,000
牧野フライス製作所 8,400 4,170.00 35,028,000
オーエスジー 35,500 1,814.00 64,397,000
旭ダイヤモンド工業 21,600 523.00 11,296,800
DMG森精機 45,200 1,742.00 78,738,400
ソディック 15,800 981.00 15,499,800
ディスコ 9,600 38,100.00 365,760,000
日東工器 4,300 1,976.00 8,496,800
日進工具 6,200 1,623.00 10,062,600
豊和工業 5,200 927.00 4,820,400
石川製作所 2,400 1,757.00 4,216,800
島精機製作所 10,300 2,242.00 23,092,600
オプトラン 9,100 2,978.00 27,099,800
フリュー 8,300 1,008.00 8,366,400
ヤマシンフィルタ 14,300 849.00 12,140,700
日阪製作所 10,600 855.00 9,063,000
やまびこ 13,800 1,206.00 16,642,800
平田機工 3,300 7,320.00 24,156,000
マルマエ 3,200 1,710.00 5,472,000
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タツモ 3,700 1,982.00 7,333,400
ナブテスコ 41,400 5,040.00 208,656,000
三井海洋開発 7,900 2,100.00 16,590,000
レオン自動機 7,800 1,183.00 9,227,400
SMC 20,900 65,130.00 1,361,217,000
ホソカワミクロン 2,500 6,290.00 15,725,000
ユニオンツール 2,800 3,555.00 9,954,000
オイレス工業 9,900 1,590.00 15,741,000
日精エー・エス・ビー機械 2,100 5,120.00 10,752,000
サトーホールディングス 9,500 2,723.00 25,868,500
技研製作所 6,300 4,760.00 29,988,000
日本エアーテック 3,100 1,245.00 3,859,500
日精樹脂工業 7,400 1,003.00 7,422,200
ワイエイシイホールディングス 3,900 963.00 3,755,700
小松製作所 323,300 3,191.00 1,031,650,300
住友重機械工業 40,500 3,180.00 128,790,000
日立建機 33,500 3,285.00 110,047,500
日工 13,300 717.00 9,536,100
巴工業 3,700 2,145.00 7,936,500
井関農機 8,500 1,562.00 13,277,000
TOWA 7,000 2,191.00 15,337,000
北川鉄工所 3,700 1,518.00 5,616,600
ローツェ 3,100 10,240.00 31,744,000
クボタ 375,200 2,544.50 954,696,400
荏原実業 2,000 4,950.00 9,900,000
三菱化工機 2,600 2,763.00 7,183,800
月島機械 13,600 1,242.00 16,891,200
帝国電機製作所 6,200 1,354.00 8,394,800
新東工業 18,000 749.00 13,482,000
澁谷工業 6,200 3,385.00 20,987,000
アイチ コーポレーション 12,900 851.00 10,977,900
小森コーポレーション 17,900 767.00 13,729,300
鶴見製作所 6,000 1,688.00 10,128,000
酒井重工業 2,200 2,097.00 4,613,400
荏原製作所 29,600 4,755.00 140,748,000
酉島製作所 7,900 843.00 6,659,700
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北越工業 9,100 1,055.00 9,600,500
ダイキン工業 90,900 22,110.00 2,009,799,000
オルガノ 2,200 7,530.00 16,566,000
トーヨーカネツ 3,300 2,510.00 8,283,000
栗田工業 38,500 4,975.00 191,537,500
椿本チエイン 9,800 2,899.00 28,410,200
大同工業 4,300 961.00 4,132,300
木村化工機 7,500 738.00 5,535,000
アネスト岩田 12,500 1,008.00 12,600,000
ダイフク 39,100 11,010.00 430,491,000
サムコ 2,000 3,400.00 6,800,000
加藤製作所 6,000 1,036.00 6,216,000
タダノ 36,100 1,172.00 42,309,200
フジテック 24,900 2,436.00 60,656,400
CKD 16,600 2,390.00 39,674,000
キトー 7,200 1,799.00 12,952,800
平和 19,900 1,831.00 36,436,900
理想科学工業 6,500 1,320.00 8,580,000
SANKYO 17,300 2,830.00 48,959,000
日本金銭機械 10,100 579.00 5,847,900
マースグループホールディングス 5,500 1,597.00 8,783,500
フクシマガリレイ 5,000 4,025.00 20,125,000
竹内製作所 11,700 2,964.00 34,678,800
アマノ 18,900 2,732.00 51,634,800
JUKI 10,400 864.00 8,985,600
蛇の目ミシン工業 8,300 781.00 6,482,300
マックス 9,800 1,604.00 15,719,200
グローリー 18,700 2,336.00 43,683,200
新晃工業 6,700 2,258.00 15,128,600
大和冷機工業 11,800 1,108.00 13,074,400
セガサミーホールディングス 64,800 1,600.00 103,680,000
リケン 4,300 2,356.00 10,130,800
TPR 9,900 1,540.00 15,246,000
ツバキ・ナカシマ 13,500 1,582.00 21,357,000
ホシザキ 22,500 9,970.00 224,325,000
大豊工業 7,400 997.00 7,377,800
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日本精工 145,600 1,017.00 148,075,200
NTN 169,200 317.00 53,636,400
ジェイテクト 68,600 1,028.00 70,520,800
不二越 6,600 4,355.00 28,743,000
日本トムソン 23,100 670.00 15,477,000
THK 44,500 3,800.00 169,100,000
ユーシン精機 6,400 898.00 5,747,200
前澤給装工業 6,800 1,107.00 7,527,600
イーグル工業 9,700 1,186.00 11,504,200
日本ピラー工業 7,500 1,769.00 13,267,500
キッツ 23,000 693.00 15,939,000
マキタ 92,800 5,250.00 487,200,000
日立造船 56,700 813.00 46,097,100
三菱重工業 112,400 3,225.00 362,490,000
IHI 48,300 2,122.00 102,492,600
スター精密 11,400 1,653.00 18,844,200
日清紡ホールディングス 45,600 825.00 37,620,000
イビデン 34,400 5,260.00 180,944,000
コニカミノルタ 147,000 605.00 88,935,000
ブラザー工業 86,600 2,362.00 204,549,200
ミネベアミツミ 122,500 2,758.00 337,855,000
日立製作所 343,200 5,179.00 1,777,432,800
東芝 105,000 4,465.00 468,825,000
三菱電機 713,000 1,633.50 1,164,685,500
富士電機 42,900 4,800.00 205,920,000
安川電機 76,700 5,160.00 395,772,000
シンフォニアテクノロジー 10,000 1,518.00 15,180,000
明電舎 12,500 2,398.00 29,975,000
オリジン 4,300 1,330.00 5,719,000
山洋電気 3,700 5,880.00 21,756,000
デンヨー 6,600 2,001.00 13,206,600
東芝テック 7,600 4,315.00 32,794,000
芝浦メカトロニクス 1,500 6,010.00 9,015,000
マブチモーター 19,800 4,545.00 89,991,000
日本電産 171,900 12,985.00 2,232,121,500
トレックス・セミコンダクター 5,100 1,911.00 9,746,100
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東光高岳 4,500 1,526.00 6,867,000
ダイヘン 7,800 4,730.00 36,894,000
ヤーマン 11,900 1,523.00 18,123,700
JVCケンウッド 58,200 218.00 12,687,600
ミマキエンジニアリング 11,200 644.00 7,212,800
I-PEX 4,300 1,904.00 8,187,200
日新電機 16,900 1,208.00 20,415,200
大崎電気工業 18,300 581.00 10,632,300
オムロン 59,100 8,700.00 514,170,000
日東工業 10,600 1,948.00 20,648,800
IDEC 10,400 1,722.00 17,908,800
正興電機製作所 2,100 1,943.00 4,080,300
ジーエス・ユアサ コーポレーション 26,000 3,005.00 78,130,000
メルコホールディングス 2,800 3,965.00 11,102,000
日本電気 90,500 6,330.00 572,865,000
富士通 64,200 16,180.00 1,038,756,000
沖電気工業 30,800 1,160.00 35,728,000
電気興業 4,000 2,579.00 10,316,000
サンケン電気 8,500 5,170.00 43,945,000
アイホン 5,100 1,735.00 8,848,500
ルネサスエレクトロニクス 308,000 1,251.00 385,308,000
セイコーエプソン 88,800 1,941.00 172,360,800
ワコム 52,700 711.00 37,469,700
アルバック 13,400 5,130.00 68,742,000
EIZO 6,300 4,055.00 25,546,500
日本信号 17,700 945.00 16,726,500
京三製作所 19,700 408.00 8,037,600
能美防災 9,700 2,139.00 20,748,300
ホーチキ 6,300 1,310.00 8,253,000
エレコム 16,000 2,331.00 37,296,000
パナソニック 761,500 1,313.50 1,000,230,250
シャープ 82,700 1,831.00 151,423,700
アンリツ 43,000 2,364.00 101,652,000
富士通ゼネラル 22,100 2,844.00 62,852,400
ソニーグループ 447,300 11,700.00 5,233,410,000
TDK 34,400 15,130.00 520,472,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
帝国通信工業 6,400 1,079.00 6,905,600
タムラ製作所 28,100 513.00 14,415,300
アルプスアルパイン 59,700 1,289.00 76,953,300
鈴木 4,200 1,233.00 5,178,600
日本トリム 2,100 3,845.00 8,074,500
ローランド ディー.ジー. 5,500 1,703.00 9,366,500
フォスター電機 8,900 1,233.00 10,973,700
SMK 2,500 2,851.00 7,127,500
ヨコオ 5,400 2,690.00 14,526,000
ホシデン 19,500 1,073.00 20,923,500
ヒロセ電機 11,000 17,960.00 197,560,000
日本航空電子工業 16,700 1,699.00 28,373,300
TOA 10,800 880.00 9,504,000
マクセルホールディングス 15,000 1,479.00 22,185,000
古野電気 10,500 1,109.00 11,644,500
ユニデンホールディングス 2,600 2,456.00 6,385,600
スミダコーポレーション 7,500 1,067.00 8,002,500
アイコム 3,500 2,649.00 9,271,500
リオン 3,500 2,815.00 9,852,500
船井電機 16,500 920.00 15,180,000
横河電機 71,700 2,014.00 144,403,800
新電元工業 3,400 3,420.00 11,628,000
アズビル 48,100 4,455.00 214,285,500
東亜ディーケーケー 5,800 819.00 4,750,200
日本光電工業 29,800 3,300.00 98,340,000
共和電業 15,700 380.00 5,966,000
日本電子材料 3,100 2,131.00 6,606,100
堀場製作所 14,300 7,250.00 103,675,000
アドバンテスト 52,900 10,560.00 558,624,000
エスペック 7,000 1,872.00 13,104,000
キーエンス 70,100 52,140.00 3,655,014,000
日置電機 3,700 5,470.00 20,239,000
シスメックス 55,800 11,510.00 642,258,000
日本マイクロニクス 12,900 1,752.00 22,600,800
メガチップス 7,500 3,800.00 28,500,000
OBARA GROUP 4,400 3,650.00 16,060,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コーセル 9,700 1,086.00 10,534,200
イリソ電子工業 6,200 5,020.00 31,124,000
オプテックスグループ 12,400 1,685.00 20,894,000
千代田インテグレ 4,500 1,963.00 8,833,500
レーザーテック 31,300 19,600.00 613,480,000
スタンレー電気 50,300 3,210.00 161,463,000
岩崎電気 4,100 1,436.00 5,887,600
ウシオ電機 37,800 1,472.00 55,641,600
日本セラミック 7,700 2,595.00 19,981,500
古河電池 5,600 1,663.00 9,312,800
山一電機 5,500 1,587.00 8,728,500
図研 5,000 2,896.00 14,480,000
日本電子 13,100 6,360.00 83,316,000
カシオ計算機 57,900 1,927.00 111,573,300
ファナック 62,700 25,780.00 1,616,406,000
日本シイエムケイ 20,300 450.00 9,135,000
エンプラス 3,500 4,200.00 14,700,000
大真空 3,000 2,350.00 7,050,000
ローム 29,600 11,070.00 327,672,000
浜松ホトニクス 51,000 6,540.00 333,540,000
三井ハイテック 7,100 4,435.00 31,488,500
新光電気工業 23,800 3,305.00 78,659,000
京セラ 108,800 7,145.00 777,376,000
太陽誘電 31,700 4,995.00 158,341,500
村田製作所 209,700 8,923.00 1,871,153,100
双葉電子工業 14,200 882.00 12,524,400
北陸電気工業 6,100 931.00 5,679,100
ニチコン 23,100 1,090.00 25,179,000
日本ケミコン 5,200 1,705.00 8,866,000
KOA 10,500 1,624.00 17,052,000
市光工業 12,100 708.00 8,566,800
小糸製作所 42,600 6,860.00 292,236,000
SCREENホールディングス 12,500 10,520.00 131,500,000
キヤノン電子 7,200 1,788.00 12,873,600
キヤノン 355,200 2,652.00 941,990,400
リコー 182,000 1,175.00 213,850,000
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象印マホービン 19,600 1,750.00 34,300,000
東京エレクトロン 41,800 49,060.00 2,050,708,000
トヨタ紡織 21,000 1,806.00 37,926,000
ユニプレス 13,000 1,030.00 13,390,000
豊田自動織機 57,500 9,180.00 527,850,000
モリタホールディングス 12,100 1,619.00 19,589,900
三櫻工業 11,100 1,169.00 12,975,900
デンソー 157,300 6,949.00 1,093,077,700
東海理化電機製作所 19,400 1,822.00 35,346,800
川崎重工業 55,900 2,504.00 139,973,600
日本車輌製造 3,400 2,410.00 8,194,000
三菱ロジスネクスト 10,400 1,247.00 12,968,800
日産自動車 843,900 555.30 468,617,670
いすゞ自動車 206,700 1,106.00 228,610,200
代用有価証券
トヨタ自動車 723,500 8,265.00 5,979,727,500 400,000株
日野自動車 90,100 896.00 80,729,600
三菱自動車工業 267,600 295.00 78,942,000
武蔵精密工業 16,500 1,944.00 32,076,000
日産車体 11,000 734.00 8,074,000
新明和工業 20,600 978.00 20,146,800
極東開発工業 12,700 1,661.00 21,094,700
トピー工業 7,600 1,316.00 10,001,600
タチエス 11,900 1,184.00 14,089,600
NOK 35,600 1,409.00 50,160,400
フタバ産業 19,900 551.00 10,964,900
KYB 8,200 2,851.00 23,378,200
大同メタル工業 21,000 560.00 11,760,000
プレス工業 39,600 317.00 12,553,200
太平洋工業 15,900 1,216.00 19,334,400
河西工業 16,400 425.00 6,970,000
アイシン 51,900 3,855.00 200,074,500
マツダ 225,100 856.00 192,685,600
今仙電機製作所 8,900 716.00 6,372,400
本田技研工業 562,200 3,290.00 1,849,638,000
スズキ 141,800 4,316.00 612,008,800
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SUBARU 205,400 2,070.00 425,178,000
安永 4,600 1,234.00 5,676,400
ヤマハ発動機 100,700 2,752.00 277,126,400
TBK 13,100 412.00 5,397,200
エクセディ 10,000 1,637.00 16,370,000
豊田合成 23,200 2,740.00 63,568,000
愛三工業 14,200 687.00 9,755,400
ヨロズ 8,000 1,200.00 9,600,000
エフ・シー・シー 12,100 1,750.00 21,175,000
シマノ 26,800 26,100.00 699,480,000
テイ・エス テック 33,200 1,548.00 51,393,600
ジャムコ 8,200 939.00 7,699,800
テルモ 218,800 4,171.00 912,614,800
日機装 23,000 1,110.00 25,530,000
日本エム・ディ・エム 4,600 2,148.00 9,880,800
島津製作所 91,500 4,040.00 369,660,000
JMS 7,300 978.00 7,139,400
長野計器 6,500 1,205.00 7,832,500
ブイ・テクノロジー 3,400 5,700.00 19,380,000
東京計器 6,400 1,021.00 6,534,400
インターアクション 3,800 2,577.00 9,792,600
東京精密 12,000 5,260.00 63,120,000
マニー 28,600 2,699.00 77,191,400
ニコン 109,900 1,023.00 112,427,700
トプコン 37,300 1,500.00 55,950,000
オリンパス 395,800 2,268.50 897,872,300
理研計器 6,200 2,863.00 17,750,600
タムロン 5,900 2,200.00 12,980,000
HOYA 141,700 13,075.00 1,852,727,500
ノーリツ鋼機 6,700 2,655.00 17,788,500
エー・アンド・デイ 6,700 1,349.00 9,038,300
朝日インテック 75,300 2,996.00 225,598,800
シチズン時計 90,800 365.00 33,142,000
メニコン 11,000 6,720.00 73,920,000
松風 4,200 2,006.00 8,425,200
セイコーホールディングス 10,100 1,901.00 19,200,100
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ニプロ 54,000 1,314.00 70,956,000
スノーピーク 4,300 3,985.00 17,135,500
パラマウントベッドホールディングス 13,800 2,189.00 30,208,200
トランザクション 5,100 1,229.00 6,267,900
ニホンフラッシュ 6,900 1,301.00 8,976,900
前田工繊 7,700 3,350.00 25,795,000
永大産業 13,800 300.00 4,140,000
アートネイチャー 10,600 667.00 7,070,200
バンダイナムコホールディングス 59,100 8,100.00 478,710,000
SHOEI 6,200 4,390.00 27,218,000
フランスベッドホールディングス 11,700 916.00 10,717,200
パイロットコーポレーション 12,700 3,470.00 44,069,000
萩原工業 5,100 1,463.00 7,461,300
トッパン・フォームズ 12,600 1,134.00 14,288,400
フジシールインターナショナル 14,500 2,438.00 35,351,000
タカラトミー 32,100 952.00 30,559,200
廣済堂 6,800 983.00 6,684,400
プロネクサス 8,200 1,171.00 9,602,200
大建工業 5,500 2,039.00 11,214,500
凸版印刷 107,700 1,905.00 205,168,500
大日本印刷 86,100 2,244.00 193,208,400
共同印刷 2,600 2,838.00 7,378,800
NISSHA 14,600 1,335.00 19,491,000
TAKARA & COMPANY 4,700 1,868.00 8,779,600
アシックス 64,000 1,774.00 113,536,000
ローランド 4,200 4,620.00 19,404,000
ヤマハ 42,400 6,130.00 259,912,000
河合楽器製作所 2,600 3,255.00 8,463,000
ピジョン 46,000 3,990.00 183,540,000
オリバー 2,000 2,623.00 5,246,000
キングジム 8,400 990.00 8,316,000
リンテック 15,400 2,421.00 37,283,400
イトーキ 18,200 381.00 6,934,200
任天堂 40,900 61,450.00 2,513,305,000
三菱鉛筆 11,500 1,540.00 17,710,000
タカラスタンダード 14,300 1,594.00 22,794,200
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コクヨ 34,600 1,717.00 59,408,200
ナカバヤシ 10,500 600.00 6,300,000
グローブライド 3,500 4,470.00 15,645,000
オカムラ 27,500 1,271.00 34,952,500
美津濃 7,000 2,242.00 15,694,000
東京電力ホールディングス 603,000 318.00 191,754,000
中部電力 218,200 1,297.00 283,005,400
関西電力 271,500 1,086.00 294,849,000
中国電力 101,800 1,247.00 126,944,600
北陸電力 68,000 714.00 48,552,000
東北電力 163,500 994.00 162,519,000
四国電力 60,400 797.00 48,138,800
九州電力 155,400 999.00 155,244,600
北海道電力 68,700 456.00 31,327,200
沖縄電力 13,800 1,441.00 19,885,800
電源開発 56,700 1,731.00 98,147,700
エフオン 5,300 1,064.00 5,639,200
イーレックス 10,900 1,840.00 20,056,000
レノバ 12,200 3,450.00 42,090,000
東京瓦斯 138,200 2,257.50 311,986,500
大阪瓦斯 128,100 2,037.00 260,939,700
東邦瓦斯 35,000 6,360.00 222,600,000
北海道瓦斯 5,900 1,522.00 8,979,800
広島ガス 22,700 375.00 8,512,500
西部ガスホールディングス 8,300 2,584.00 21,447,200
静岡ガス 20,300 930.00 18,879,000
メタウォーター 8,300 2,274.00 18,874,200
SBSホールディングス 5,200 2,695.00 14,014,000
東武鉄道 73,500 2,884.00 211,974,000
相鉄ホールディングス 25,100 2,340.00 58,734,000
東急 178,600 1,408.00 251,468,800
京浜急行電鉄 91,600 1,453.00 133,094,800
小田急電鉄 113,800 2,956.00 336,392,800
京王電鉄 39,700 7,080.00 281,076,000
京成電鉄 53,500 3,470.00 185,645,000
富士急行 9,800 5,420.00 53,116,000
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新京成電鉄 3,300 2,188.00 7,220,400
東日本旅客鉄道 125,900 7,577.00 953,944,300
西日本旅客鉄道 64,100 6,052.00 387,933,200
東海旅客鉄道 59,400 16,360.00 971,784,000
西武ホールディングス 87,200 1,171.00 102,111,200
鴻池運輸 11,500 1,125.00 12,937,500
西日本鉄道 20,200 2,870.00 57,974,000
ハマキョウレックス 5,600 3,060.00 17,136,000
サカイ引越センター 3,200 5,040.00 16,128,000
近鉄グループホールディングス 67,100 3,995.00 268,064,500
阪急阪神ホールディングス 89,400 3,485.00 311,559,000
南海電気鉄道 32,900 2,446.00 80,473,400
京阪ホールディングス 29,900 3,995.00 119,450,500
神戸電鉄 2,800 3,565.00 9,982,000
名古屋鉄道 54,800 2,549.00 139,685,200
山陽電気鉄道 6,300 1,854.00 11,680,200
日本通運 23,200 7,930.00 183,976,000
ヤマトホールディングス 94,800 2,969.00 281,461,200
山九 17,300 4,685.00 81,050,500
丸全昭和運輸 5,300 3,180.00 16,854,000
センコーグループホールディングス 36,100 1,004.00 36,244,400
トナミホールディングス 1,900 5,290.00 10,051,000
ニッコンホールディングス 23,200 2,234.00 51,828,800
福山通運 8,500 4,285.00 36,422,500
セイノーホールディングス 50,400 1,512.00 76,204,800
神奈川中央交通 2,400 3,605.00 8,652,000
日立物流 14,600 3,285.00 47,961,000
丸和運輸機関 13,800 1,933.00 26,675,400
C&Fロジホールディングス 7,000 1,732.00 12,124,000
九州旅客鉄道 52,500 2,486.00 130,515,000
SGホールディングス 127,700 2,517.00 321,420,900
日本郵船 55,700 4,090.00 227,813,000
商船三井 39,800 4,150.00 165,170,000
川崎汽船 20,800 2,869.00 59,675,200
NSユナイテッド海運 4,500 2,154.00 9,693,000
飯野海運 34,600 528.00 18,268,800
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乾汽船 6,500 1,194.00 7,761,000
日本航空 164,600 2,302.00 378,909,200
ANAホールディングス 182,700 2,506.50 457,937,550
トランコム 2,200 8,750.00 19,250,000
日新 6,700 1,336.00 8,951,200
三菱倉庫 23,700 3,180.00 75,366,000
三井倉庫ホールディングス 7,500 2,167.00 16,252,500
住友倉庫 23,600 1,401.00 33,063,600
澁澤倉庫 4,500 2,108.00 9,486,000
東陽倉庫 20,900 322.00 6,729,800
日本トランスシティ 18,000 512.00 9,216,000
川西倉庫 4,000 1,181.00 4,724,000
安田倉庫 7,600 931.00 7,075,600
東洋埠頭 4,900 1,497.00 7,335,300
上組 37,000 2,136.00 79,032,000
近鉄エクスプレス 12,700 2,551.00 32,397,700
エーアイテイー 6,800 1,026.00 6,976,800
NECネッツエスアイ 22,400 1,833.00 41,059,200
システナ 24,800 2,221.00 55,080,800
デジタルアーツ 4,100 8,930.00 36,613,000
日鉄ソリューションズ 10,200 3,515.00 35,853,000
キューブシステム 5,100 1,158.00 5,905,800
コア 4,500 1,505.00 6,772,500
ラクーンホールディングス 5,900 2,949.00 17,399,100
ソリトンシステムズ 4,300 1,807.00 7,770,100
ソフトクリエイトホールディングス 3,200 2,546.00 8,147,200
TIS 69,800 2,680.00 187,064,000
電算システム 3,400 3,285.00 11,169,000
グリー 44,100 566.00 24,960,600
GMOペパボ 700 6,410.00 4,487,000
コーエーテクモホールディングス 18,500 4,875.00 90,187,500
三菱総合研究所 3,100 3,940.00 12,214,000
ファインデックス 7,800 1,197.00 9,336,600
ブレインパッド 2,100 5,370.00 11,277,000
KLab 14,300 835.00 11,940,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 10,500 1,193.00 12,526,500
イーブックイニシアティブジャパン 1,500 2,746.00 4,119,000
ネクソン 177,100 3,625.00 641,987,500
アイスタイル 13,900 475.00 6,602,500
エムアップホールディングス 2,200 2,903.00 6,386,600
エイチーム 6,600 1,724.00 11,378,400
エニグモ 7,400 1,300.00 9,620,000
テクノスジャパン 8,900 671.00 5,971,900
コロプラ 23,700 808.00 19,149,600
ブロードリーフ 36,500 546.00 19,929,000
デジタルハーツホールディングス 4,600 1,526.00 7,019,600
システム情報 5,800 1,022.00 5,927,600
メディアドゥ 2,700 6,060.00 16,362,000
じげん 22,000 402.00 8,844,000
ブイキューブ 4,100 3,225.00 13,222,500
サイバーリンクス 2,700 1,621.00 4,376,700
フィックスターズ 9,500 990.00 9,405,000
CARTA HOLDINGS 4,000 1,473.00 5,892,000
オプティム 5,200 2,851.00 14,825,200
セレス 2,600 4,005.00 10,413,000
SHIFT 3,100 15,400.00 47,740,000
ティーガイア 7,100 1,901.00 13,497,100
テクマトリックス 11,400 2,156.00 24,578,400
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 17,400 2,183.00 37,984,200
GMOペイメントゲートウェイ 14,900 13,780.00 205,322,000
システムリサーチ 3,000 1,981.00 5,943,000
インターネットイニシアティブ 18,900 2,518.00 47,590,200
さくらインターネット 10,300 799.00 8,229,700
GMOグローバルサイン・ホールディングス 1,600 6,340.00 10,144,000
SRAホールディングス 4,700 2,628.00 12,351,600
朝日ネット 7,500 752.00 5,640,000
eBASE 9,300 1,014.00 9,430,200
アバント 8,000 1,785.00 14,280,000
アドソル日進 3,100 2,753.00 8,534,300
フリービット 6,000 924.00 5,544,000
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コムチュア 6,300 2,656.00 16,732,800
アステリア 6,400 850.00 5,440,000
アイル 4,700 1,799.00 8,455,300
マークラインズ 3,700 3,030.00 11,211,000
メディカル・データ・ビジョン 8,300 2,045.00 16,973,500
gumi 11,200 1,222.00 13,686,400
テラスカイ 2,600 3,045.00 7,917,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジ 4,400 2,182.00 9,600,800
PCIホールディングス 4,000 1,433.00 5,732,000
ネオジャパン 2,100 1,698.00 3,565,800
PR TIMES 1,700 3,405.00 5,788,500
ダブルスタンダード 1,400 3,875.00 5,425,000
オープンドア 4,900 1,966.00 9,633,400
アカツキ 2,900 4,155.00 12,049,500
Ubicomホールディングス 2,100 3,360.00 7,056,000
カナミックネットワーク 8,500 707.00 6,009,500
チェンジ 9,900 3,575.00 35,392,500
オークネット 5,300 1,325.00 7,022,500
エイトレッド 2,000 2,732.00 5,464,000
マクロミル 16,700 879.00 14,679,300
オロ 2,500 3,590.00 8,975,000
ユーザーローカル 1,300 4,695.00 6,103,500
プロトコーポレーション 8,000 1,203.00 9,624,000
野村総合研究所 127,700 3,310.00 422,687,000
サイバネットシステム 6,700 874.00 5,855,800
インテージホールディングス 10,200 1,336.00 13,627,200
ソースネクスト 38,400 331.00 12,710,400
インフォコム 6,500 2,940.00 19,110,000
HEROZ 2,200 2,852.00 6,274,400
ラクスル 6,000 5,450.00 32,700,000
IPS 1,600 2,540.00 4,064,000
イーソル 5,100 1,229.00 6,267,900
アルテリア・ネットワークス 8,400 1,572.00 13,204,800
EduLab 900 7,390.00 6,651,000
ギフティ 3,400 3,255.00 11,067,000
ベース 800 6,440.00 5,152,000
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フォーカスシステムズ 6,900 920.00 6,348,000
クレスコ 6,300 1,660.00 10,458,000
フジ・メディア・ホールディングス 72,400 1,322.00 95,712,800
オービック 22,000 20,740.00 456,280,000
ジャストシステム 9,900 6,530.00 64,647,000
TDCソフト 7,700 1,052.00 8,100,400
Zホールディングス 964,800 517.60 499,380,480
トレンドマイクロ 37,500 5,330.00 199,875,000
日本オラクル 14,200 10,300.00 146,260,000
アルファシステムズ 2,200 3,615.00 7,953,000
フューチャー 8,800 1,984.00 17,459,200
CAC Holdings 6,100 1,443.00 8,802,300
SBテクノロジー 2,800 3,250.00 9,100,000
オービックビジネスコンサルタント 7,000 6,190.00 43,330,000
伊藤忠テクノソリューションズ 31,400 3,635.00 114,139,000
アイティフォー 11,200 793.00 8,881,600
大塚商会 37,700 5,370.00 202,449,000
サイボウズ 8,300 2,527.00 20,974,100
電通国際情報サービス 8,700 4,000.00 34,800,000
ACCESS 9,900 888.00 8,791,200
デジタルガレージ 11,900 4,600.00 54,740,000
EMシステムズ 13,100 844.00 11,056,400
ウェザーニューズ 2,400 5,470.00 13,128,000
CIJ 6,500 900.00 5,850,000
WOWOW 3,500 2,735.00 9,572,500
スカラ 8,600 801.00 6,888,600
ネットワンシステムズ 28,800 3,370.00 97,056,000
アルゴグラフィックス 5,500 3,210.00 17,655,000
マーベラス 12,800 841.00 10,764,800
エイベックス 12,600 1,488.00 18,748,800
日本ユニシス 24,500 3,455.00 84,647,500
兼松エレクトロニクス 3,700 3,660.00 13,542,000
都築電気 3,300 1,861.00 6,141,300
TBSホールディングス 46,700 2,127.00 99,330,900
日本テレビホールディングス 58,200 1,427.00 83,051,400
朝日放送グループホールディングス 11,000 698.00 7,678,000
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テレビ朝日ホールディングス 21,900 1,999.00 43,778,100
スカパーJSATホールディングス 47,900 474.00 22,704,600
テレビ東京ホールディングス 5,200 2,281.00 11,861,200
ビジョン 10,100 1,020.00 10,302,000
USEN-NEXT HOLDINGS 3,100 2,219.00 6,878,900
コネクシオ 4,500 1,383.00 6,223,500
日本電信電話 818,500 2,778.50 2,274,202,250
KDDI 561,700 3,318.00 1,863,720,600
ソフトバンク 636,500 1,426.00 907,649,000
光通信 8,200 22,050.00 180,810,000
エムティーアイ 9,500 783.00 7,438,500
GMOインターネット 25,500 3,175.00 80,962,500
ファイバーゲート 2,800 1,583.00 4,432,400
KADOKAWA 19,000 4,325.00 82,175,000
学研ホールディングス 9,600 1,405.00 13,488,000
ゼンリン 13,900 1,252.00 17,402,800
アイネット 5,000 1,476.00 7,380,000
松竹 4,700 12,620.00 59,314,000
東宝 41,300 4,445.00 183,578,500
東映 2,300 23,970.00 55,131,000
エヌ・ティ・ティ・データ 185,700 1,690.00 313,833,000
ピー・シー・エー 1,400 4,950.00 6,930,000
ビジネスブレイン太田昭和 3,200 1,841.00 5,891,200
DTS 13,700 2,538.00 34,770,600
スクウェア・エニックス・ホールディングス 29,900 6,330.00 189,267,000
シーイーシー 8,500 1,403.00 11,925,500
カプコン 60,000 3,525.00 211,500,000
アイ・エス・ビー 4,200 1,229.00 5,161,800
ジャステック 5,800 1,257.00 7,290,600
SCSK 16,200 6,450.00 104,490,000
日本システムウエア 3,000 2,041.00 6,123,000
アイネス 8,500 1,403.00 11,925,500
TKC 11,400 3,465.00 39,501,000
富士ソフト 7,400 5,480.00 40,552,000
NSD 22,400 1,779.00 39,849,600
コナミホールディングス 25,400 6,490.00 164,846,000
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福井コンピュータホールディングス 3,600 4,470.00 16,092,000
JBCCホールディングス 6,000 1,401.00 8,406,000
ミロク情報サービス 7,400 1,911.00 14,141,400
ソフトバンクグループ 556,000 10,135.00 5,635,060,000
伊藤忠食品 2,000 5,150.00 10,300,000
エレマテック 7,500 1,181.00 8,857,500
あらた 5,500 4,510.00 24,805,000
東京エレクトロン デバイス 2,700 5,240.00 14,148,000
フィールズ 9,400 504.00 4,737,600
双日 384,200 308.00 118,333,600
アルフレッサ ホールディングス 72,700 1,991.00 144,745,700
横浜冷凍 18,400 888.00 16,339,200
アルコニックス 8,000 1,500.00 12,000,000
神戸物産 48,400 3,095.00 149,798,000
あい ホールディングス 10,800 2,124.00 22,939,200
ダイワボウホールディングス 31,500 1,694.00 53,361,000
マクニカ・富士エレホールディングス 16,700 2,218.00 37,040,600
ラクト・ジャパン 3,500 2,823.00 9,880,500
バイタルケーエスケー・ホールディングス 14,400 712.00 10,252,800
八洲電機 8,800 963.00 8,474,400
レスターホールディングス 7,700 1,983.00 15,269,100
ジューテックホールディングス 3,200 1,014.00 3,244,800
TOKAIホールディングス 32,400 898.00 29,095,200
三洋貿易 8,900 1,080.00 9,612,000
ウイン・パートナーズ 5,900 991.00 5,846,900
シップヘルスケアホールディングス 25,000 2,890.00 72,250,000
コメダホールディングス 15,200 2,004.00 30,460,800
アセンテック 2,400 1,513.00 3,631,200
小野建 7,400 1,305.00 9,657,000
佐鳥電機 7,800 799.00 6,232,200
伯東 5,700 1,259.00 7,176,300
コンドーテック 7,100 1,010.00 7,171,000
ナガイレーベン 9,700 2,613.00 25,346,100
三菱食品 6,900 3,015.00 20,803,500
松田産業 5,900 2,215.00 13,068,500
第一興商 11,000 4,385.00 48,235,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メディパルホールディングス 69,700 2,063.00 143,791,100
SPK 5,500 1,301.00 7,155,500
萩原電気ホールディングス 3,400 2,555.00 8,687,000
アズワン 5,100 14,060.00 71,706,000
尾家産業 4,000 1,207.00 4,828,000
シモジマ 6,000 1,202.00 7,212,000
ドウシシャ 6,700 1,865.00 12,495,500
高速 5,000 1,412.00 7,060,000
丸文 10,900 512.00 5,580,800
ハピネット 6,900 1,476.00 10,184,400
日本ライフライン 22,700 1,516.00 34,413,200
タカショー 7,500 757.00 5,677,500
マルカ 3,600 1,984.00 7,142,400
IDOM 25,700 647.00 16,627,900
進和 5,200 2,100.00 10,920,000
ダイトロン 4,100 1,869.00 7,662,900
シークス 9,800 1,485.00 14,553,000
オーハシテクニカ 5,300 1,438.00 7,621,400
伊藤忠商事 490,800 3,430.00 1,683,444,000
丸紅 694,000 899.50 624,253,000
長瀬産業 39,700 1,679.00 66,656,300
蝶理 5,600 1,573.00 8,808,800
豊田通商 70,100 4,755.00 333,325,500
三共生興 16,400 520.00 8,528,000
兼松 27,400 1,422.00 38,962,800
三井物産 570,300 2,269.50 1,294,295,850
日本紙パルプ商事 3,900 3,645.00 14,215,500
カメイ 9,700 1,168.00 11,329,600
スターゼン 5,800 2,327.00 13,496,600
山善 26,400 992.00 26,188,800
椿本興業 1,800 3,510.00 6,318,000
住友商事 444,600 1,498.00 666,010,800
内田洋行 3,000 4,765.00 14,295,000
三菱商事 427,400 3,012.00 1,287,328,800
第一実業 3,400 4,145.00 14,093,000
キヤノンマーケティングジャパン 17,700 2,601.00 46,037,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
西華産業 5,600 1,668.00 9,340,800
佐藤商事 7,900 992.00 7,836,800
菱洋エレクトロ 5,500 2,700.00 14,850,000
東京産業 10,100 600.00 6,060,000
ユアサ商事 7,100 3,020.00 21,442,000
阪和興業 13,800 3,195.00 44,091,000
正栄食品工業 4,600 4,190.00 19,274,000
カナデン 7,200 1,148.00 8,265,600
菱電商事 6,400 1,640.00 10,496,000
フルサト工業 5,500 1,314.00 7,227,000
岩谷産業 17,000 6,760.00 114,920,000
極東貿易 3,700 1,361.00 5,035,700
イワキ 10,800 748.00 8,078,400
三愛石油 17,600 1,250.00 22,000,000
稲畑産業 16,400 1,654.00 27,125,600
GSIクレオス 5,200 1,176.00 6,115,200
ヤマエ久野 6,800 1,058.00 7,194,400
ワキタ 14,400 1,063.00 15,307,200
東邦ホールディングス 23,100 1,874.00 43,289,400
サンゲツ 18,800 1,543.00 29,008,400
ミツウロコグループホールディングス 10,600 1,444.00 15,306,400
シナネンホールディングス 3,100 3,030.00 9,393,000
伊藤忠エネクス 14,400 1,045.00 15,048,000
サンリオ 19,600 1,792.00 35,123,200
サンワテクノス 6,000 1,108.00 6,648,000
リョーサン 8,200 2,161.00 17,720,200
新光商事 12,800 751.00 9,612,800
トーホー 4,700 1,794.00 8,431,800
三信電気 4,800 2,145.00 10,296,000
東陽テクニカ 9,200 1,066.00 9,807,200
モスフードサービス 10,200 3,050.00 31,110,000
加賀電子 6,700 2,385.00 15,979,500
ソーダニッカ 12,000 546.00 6,552,000
立花エレテック 6,100 1,589.00 9,692,900
PALTAC 11,300 5,840.00 65,992,000
三谷産業 12,400 453.00 5,617,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
太平洋興発 7,700 668.00 5,143,600
西本Wismettacホールディングス 2,300 2,710.00 6,233,000
国際紙パルプ商事 24,700 239.00 5,903,300
ヤマタネ 4,700 1,486.00 6,984,200
日鉄物産 4,600 3,855.00 17,733,000
泉州電業 2,500 3,605.00 9,012,500
トラスコ中山 15,800 2,766.00 43,702,800
オートバックスセブン 27,800 1,472.00 40,921,600
モリト 10,000 606.00 6,060,000
加藤産業 9,600 3,245.00 31,152,000
イノテック 5,500 1,316.00 7,238,000
イエローハット 13,300 1,845.00 24,538,500
JKホールディングス 8,100 807.00 6,536,700
日伝 6,100 2,119.00 12,925,900
杉本商事 4,100 2,291.00 9,393,100
因幡電機産業 18,000 2,583.00 46,494,000
東テク 2,900 2,972.00 8,618,800
ミスミグループ本社 88,000 3,110.00 273,680,000
タキヒヨー 4,100 1,925.00 7,892,500
スズケン 29,900 3,955.00 118,254,500
ジェコス 6,700 922.00 6,177,400
ローソン 18,000 5,060.00 91,080,000
サンエー 5,000 4,295.00 21,475,000
カワチ薬品 5,000 2,568.00 12,840,000
エービーシー・マート 11,000 5,940.00 65,340,000
アスクル 6,400 3,970.00 25,408,000
ゲオホールディングス 9,800 1,117.00 10,946,600
アダストリア 10,200 1,819.00 18,553,800
くら寿司 4,300 7,720.00 33,196,000
キャンドゥ 4,900 2,147.00 10,520,300
パルグループホールディングス 7,300 1,562.00 11,402,600
エディオン 28,000 1,166.00 32,648,000
サーラコーポレーション 16,100 607.00 9,772,700
ハローズ 3,000 2,960.00 8,880,000
フジオフードグループ本社 7,900 1,411.00 11,146,900
あみやき亭 2,700 2,776.00 7,495,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大黒天物産 1,900 8,260.00 15,694,000
ハニーズホールディングス 6,800 1,046.00 7,112,800
アルペン 5,800 2,406.00 13,954,800
クオールホールディングス 10,700 1,417.00 15,161,900
ジンズホールディングス 4,000 8,010.00 32,040,000
ビックカメラ 41,700 1,133.00 47,246,100
DCMホールディングス 42,900 1,112.00 47,704,800
MonotaRO 100,200 2,820.00 282,564,000
アークランドサービスホールディングス 6,500 2,184.00 14,196,000
J.フロント リテイリング 85,800 994.00 85,285,200
ドトール・日レスホールディングス 11,500 1,615.00 18,572,500
マツモトキヨシホールディングス 29,000 4,525.00 131,225,000
ブロンコビリー 5,000 2,401.00 12,005,000
ZOZO 41,800 3,485.00 145,673,000
物語コーポレーション 4,000 7,290.00 29,160,000
ココカラファイン 6,200 7,700.00 47,740,000
三越伊勢丹ホールディングス 124,400 735.00 91,434,000
Hamee 2,300 1,673.00 3,847,900
ウエルシアホールディングス 37,100 3,555.00 131,890,500
クリエイトSDホールディングス 10,200 3,370.00 34,374,000
シュッピン 6,800 1,117.00 7,595,600
オイシックス・ラ・大地 7,200 3,005.00 21,636,000
ネクステージ 12,200 1,756.00 21,423,200
ジョイフル本田 20,100 1,365.00 27,436,500
ホットランド 8,000 1,293.00 10,344,000
すかいらーくホールディングス 80,000 1,631.00 130,480,000
SFPホールディングス 5,300 1,322.00 7,006,600
綿半ホールディングス 6,600 1,303.00 8,599,800
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 19,700 1,152.00 22,694,400
ゴルフダイジェスト・オンライン 5,800 1,529.00 8,868,200
BEENOS 3,800 2,945.00 11,191,000
あさひ 5,600 1,499.00 8,394,400
日本調剤 5,500 1,693.00 9,311,500
コスモス薬品 7,100 15,990.00 113,529,000
セブン&アイ・ホールディングス 275,200 4,520.00 1,243,904,000
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クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 39,300 752.00 29,553,600
ツルハホールディングス 15,300 12,830.00 196,299,000
サンマルクホールディングス 7,300 1,660.00 12,118,000
トリドールホールディングス 18,100 1,715.00 31,041,500
JMホールディングス 6,100 2,090.00 12,749,000
アレンザホールディングス 5,400 1,278.00 6,901,200
バロックジャパンリミテッド 8,000 756.00 6,048,000
クスリのアオキホールディングス 7,200 8,080.00 58,176,000
FOOD & LIFE COMPANIE 38,700 5,100.00 197,370,000
メディカルシステムネットワーク 8,300 837.00 6,947,100
ノジマ 12,400 2,796.00 34,670,400
カッパ・クリエイト 11,300 1,440.00 16,272,000
良品計画 93,800 2,308.00 216,490,400
アドヴァン 8,300 961.00 7,976,300
アルビス 3,000 2,364.00 7,092,000
コナカ 18,700 329.00 6,152,300
G-7ホールディングス 4,600 2,831.00 13,022,600
イオン北海道 11,100 1,108.00 12,298,800
コジマ 14,000 874.00 12,236,000
コーナン商事 9,800 3,035.00 29,743,000
エコス 3,400 1,891.00 6,429,400
ワタミ 11,400 961.00 10,955,400
パン・パシフィック・インターナショナルホ 140,400 2,425.00 340,470,000
西松屋チェーン 15,900 1,672.00 26,584,800
ゼンショーホールディングス 38,200 2,790.00 106,578,000
幸楽苑ホールディングス 6,100 1,609.00 9,814,900
サイゼリヤ 11,400 2,349.00 26,778,600
VTホールディングス 29,100 415.00 12,076,500
フジ・コーポレーション 3,000 2,719.00 8,157,000
ユナイテッドアローズ 8,800 1,905.00 16,764,000
ハイデイ日高 10,400 1,686.00 17,534,400
コロワイド 18,900 1,827.00 34,530,300
ピーシーデポコーポレーション 11,400 459.00 5,232,600
壱番屋 5,100 4,865.00 24,811,500
スギホールディングス 14,100 8,720.00 122,952,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
薬王堂ホールディングス 3,500 2,411.00 8,438,500
スクロール 10,700 1,017.00 10,881,900
ヨンドシーホールディングス 7,200 1,878.00 13,521,600
木曽路 9,700 2,296.00 22,271,200
SRSホールディングス 12,000 815.00 9,780,000
千趣会 19,800 388.00 7,682,400
リテールパートナーズ 9,200 1,283.00 11,803,600
ケーヨー 16,300 723.00 11,784,900
上新電機 8,200 2,762.00 22,648,400
日本瓦斯 35,100 1,880.00 65,988,000
ロイヤルホールディングス 9,200 1,921.00 17,673,200
いなげや 8,000 1,648.00 13,184,000
チヨダ 11,100 892.00 9,901,200
ライフコーポレーション 5,400 3,710.00 20,034,000
リンガーハット 9,800 2,224.00 21,795,200
MrMaxHD 11,600 668.00 7,748,800
AOKIホールディングス 17,900 590.00 10,561,000
オークワ 11,600 1,188.00 13,780,800
コメリ 10,800 2,923.00 31,568,400
青山商事 19,500 798.00 15,561,000
しまむら 8,100 11,190.00 90,639,000
高島屋 53,500 1,164.00 62,274,000
松屋 17,400 907.00 15,781,800
エイチ・ツー・オー リテイリング 34,000 834.00 28,356,000
近鉄百貨店 3,200 3,135.00 10,032,000
丸井グループ 60,300 2,062.00 124,338,600
アクシアル リテイリング 5,700 4,620.00 26,334,000
イオン 270,400 3,026.00 818,230,400
イズミ 14,600 4,410.00 64,386,000
平和堂 12,300 2,308.00 28,388,400
フジ 8,700 2,077.00 18,069,900
ヤオコー 8,100 7,190.00 58,239,000
ゼビオホールディングス 10,400 876.00 9,110,400
ケーズホールディングス 62,300 1,495.00 93,138,500
日産東京販売ホールディングス 20,900 243.00 5,078,700
Genky DrugStores 3,200 3,410.00 10,912,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ブックオフグループホールディングス 6,100 965.00 5,886,500
アインホールディングス 10,400 6,240.00 64,896,000
元気寿司 2,900 2,469.00 7,160,100
ヤマダホールディングス 234,300 558.00 130,739,400
アークランドサカモト 11,400 1,557.00 17,749,800
ニトリホールディングス 28,000 20,100.00 562,800,000
グルメ杵屋 6,900 944.00 6,513,600
吉野家ホールディングス 24,400 2,029.00 49,507,600
松屋フーズホールディングス 3,600 3,495.00 12,582,000
サガミホールディングス 12,900 1,035.00 13,351,500
関西スーパーマーケット 6,600 1,113.00 7,345,800
王将フードサービス 4,600 5,610.00 25,806,000
プレナス 8,300 2,002.00 16,616,600
ミニストップ 6,900 1,429.00 9,860,100
アークス 13,100 2,407.00 31,531,700
バローホールディングス 13,900 2,380.00 33,082,000
ベルク 3,600 5,940.00 21,384,000
ファーストリテイリング 9,400 88,220.00 829,268,000
サンドラッグ 26,500 3,880.00 102,820,000
ベルーナ 15,800 1,219.00 19,260,200
じもとホールディングス 5,600 698.00 3,908,800
めぶきフィナンシャルグループ 366,400 237.00 86,836,800
東京きらぼしフィナンシャルグループ 9,400 1,211.00 11,383,400
九州フィナンシャルグループ 142,600 423.00 60,319,800
ゆうちょ銀行 199,000 988.00 196,612,000
富山第一銀行 18,800 288.00 5,414,400
コンコルディア・フィナンシャルグループ 429,100 414.00 177,647,400
西日本フィナンシャルホールディングス 47,900 698.00 33,434,200
三十三フィナンシャルグループ 6,700 1,306.00 8,750,200
第四北越フィナンシャルグループ 11,500 2,361.00 27,151,500
ひろぎんホールディングス 104,600 603.00 63,073,800
新生銀行 57,800 1,603.00 92,653,400
あおぞら銀行 42,200 2,341.00 98,790,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ 4,819,900 572.50 2,759,392,750
りそなホールディングス 811,000 438.70 355,785,700
三井住友トラスト・ホールディングス 132,500 3,692.00 489,190,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友フィナンシャルグループ 487,200 3,767.00 1,835,282,400
千葉銀行 235,500 685.00 161,317,500
群馬銀行 145,900 359.00 52,378,100
武蔵野銀行 10,500 1,649.00 17,314,500
千葉興業銀行 20,200 266.00 5,373,200
筑波銀行 30,600 166.00 5,079,600
七十七銀行 22,300 1,360.00 30,328,000
青森銀行 5,600 2,299.00 12,874,400
秋田銀行 4,800 1,375.00 6,600,000
山形銀行 8,600 1,018.00 8,754,800
岩手銀行 4,800 2,107.00 10,113,600
東邦銀行 67,000 217.00 14,539,000
東北銀行 4,000 1,043.00 4,172,000
みちのく銀行 4,500 1,041.00 4,684,500
ふくおかフィナンシャルグループ 63,800 1,879.00 119,880,200
静岡銀行 168,800 836.00 141,116,800
十六銀行 8,900 2,021.00 17,986,900
スルガ銀行 64,200 390.00 25,038,000
八十二銀行 154,500 367.00 56,701,500
山梨中央銀行 8,100 815.00 6,601,500
大垣共立銀行 14,200 1,986.00 28,201,200
福井銀行 6,200 1,794.00 11,122,800
北國銀行 6,700 2,547.00 17,064,900
清水銀行 3,000 1,590.00 4,770,000
富山銀行 1,500 2,747.00 4,120,500
滋賀銀行 14,100 2,182.00 30,766,200
南都銀行 10,400 1,814.00 18,865,600
百五銀行 66,300 310.00 20,553,000
京都銀行 25,300 5,970.00 151,041,000
紀陽銀行 25,100 1,457.00 36,570,700
ほくほくフィナンシャルグループ 47,200 927.00 43,754,400
山陰合同銀行 46,400 507.00 23,524,800
中国銀行 61,200 863.00 52,815,600
伊予銀行 92,600 598.00 55,374,800
百十四銀行 7,500 1,541.00 11,557,500
四国銀行 9,800 708.00 6,938,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
阿波銀行 11,000 2,206.00 24,266,000
大分銀行 4,500 1,957.00 8,806,500
宮崎銀行 4,900 2,260.00 11,074,000
佐賀銀行 4,500 1,383.00 6,223,500
沖縄銀行 6,700 2,749.00 18,418,300
琉球銀行 15,300 721.00 11,031,300
セブン銀行 238,400 233.00 55,547,200
みずほフィナンシャルグループ 956,100 1,542.50 1,474,784,250
山口フィナンシャルグループ 89,000 647.00 57,583,000
名古屋銀行 5,600 2,798.00 15,668,800
北洋銀行 108,200 277.00 29,971,400
愛知銀行 2,400 2,804.00 6,729,600
中京銀行 3,000 1,695.00 5,085,000
愛媛銀行 9,500 919.00 8,730,500
京葉銀行 32,400 417.00 13,510,800
栃木銀行 40,500 175.00 7,087,500
北日本銀行 2,700 1,812.00 4,892,400
東和銀行 12,600 613.00 7,723,800
トモニホールディングス 57,600 301.00 17,337,600
フィデアホールディングス 75,000 125.00 9,375,000
池田泉州ホールディングス 82,400 169.00 13,925,600
FPG 22,000 675.00 14,850,000
ジャパンインベストメントアドバイザー 4,500 1,607.00 7,231,500
SBIホールディングス 86,300 2,959.00 255,361,700
ジャフコ グループ 11,200 7,460.00 83,552,000
大和証券グループ本社 523,100 560.00 292,936,000
野村ホールディングス 1,075,400 571.20 614,268,480
岡三証券グループ 62,600 451.00 28,232,600
丸三証券 22,100 626.00 13,834,600
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 76,300 396.00 30,214,800
水戸証券 24,200 303.00 7,332,600
いちよし証券 16,300 601.00 9,796,300
松井証券 36,200 897.00 32,471,400
マネックスグループ 63,800 858.00 54,740,400
極東証券 10,900 822.00 8,959,800
岩井コスモホールディングス 7,500 1,690.00 12,675,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
藍澤證券 13,900 1,007.00 13,997,300
スパークス・グループ 33,800 292.00 9,869,600
かんぽ生命保険 87,900 2,096.00 184,238,400
SOMPOホールディングス 124,000 4,073.00 505,052,000
アニコム ホールディングス 22,200 1,021.00 22,666,200
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 170,300 3,135.00 533,890,500
第一生命ホールディングス 371,600 1,932.50 718,117,000
東京海上ホールディングス 233,300 5,289.00 1,233,923,700
T&Dホールディングス 210,200 1,307.00 274,731,400
アドバンスクリエイト 4,000 1,063.00 4,252,000
全国保証 18,500 4,965.00 91,852,500
日本モーゲージサービス 4,200 1,040.00 4,368,000
アルヒ 11,500 1,791.00 20,596,500
プレミアグループ 3,900 2,461.00 9,597,900
クレディセゾン 41,500 1,215.00 50,422,500
芙蓉総合リース 7,400 7,170.00 53,058,000
みずほリース 11,100 3,200.00 35,520,000
東京センチュリー 16,300 6,880.00 112,144,000
日本証券金融 28,700 798.00 22,902,600
アイフル 123,900 300.00 37,170,000
リコーリース 6,100 3,440.00 20,984,000
イオンフィナンシャルサービス 43,200 1,226.00 52,963,200
アコム 142,000 474.00 67,308,000
ジャックス 8,500 2,115.00 17,977,500
オリエントコーポレーション 199,800 146.00 29,170,800
オリックス 435,200 1,752.00 762,470,400
三菱HCキャピタル 240,100 625.00 150,062,500
日本取引所グループ 190,500 2,685.00 511,492,500
イー・ギャランティ 8,800 2,127.00 18,717,600
NECキャピタルソリューション 3,500 1,898.00 6,643,000
いちご 82,300 344.00 28,311,200
日本駐車場開発 89,800 159.00 14,278,200
スター・マイカ・ホールディングス 5,200 1,146.00 5,959,200
SREホールディングス 1,000 5,560.00 5,560,000
ヒューリック 149,300 1,266.00 189,013,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三栄建築設計 3,500 2,032.00 7,112,000
野村不動産ホールディングス 42,700 2,602.00 111,105,400
三重交通グループホールディングス 18,800 478.00 8,986,400
サムティ 10,100 1,977.00 19,967,700
ディア・ライフ 16,100 465.00 7,486,500
日本商業開発 6,500 1,688.00 10,972,000
プレサンスコーポレーション 11,800 1,648.00 19,446,400
日本管理センター 5,600 1,261.00 7,061,600
フージャースホールディングス 13,600 658.00 8,948,800
オープンハウス 22,200 4,615.00 102,453,000
東急不動産ホールディングス 191,300 590.00 112,867,000
飯田グループホールディングス 58,100 2,668.00 155,010,800
ハウスドゥ 4,800 1,061.00 5,092,800
ケイアイスター不動産 2,300 3,730.00 8,579,000
グッドコムアセット 3,900 1,431.00 5,580,900
ジェイ・エス・ビー 1,700 3,380.00 5,746,000
パーク24 38,300 2,115.00 81,004,500
パラカ 4,600 1,680.00 7,728,000
三井不動産 321,200 2,399.00 770,558,800
三菱地所 462,700 1,820.00 842,114,000
平和不動産 12,000 3,650.00 43,800,000
東京建物 70,200 1,616.00 113,443,200
ダイビル 19,000 1,334.00 25,346,000
京阪神ビルディング 12,900 1,491.00 19,233,900
住友不動産 158,600 3,676.00 583,013,600
テーオーシー 16,500 726.00 11,979,000
東京楽天地 1,800 4,390.00 7,902,000
スターツコーポレーション 7,800 2,701.00 21,067,800
フジ住宅 11,800 679.00 8,012,200
空港施設 13,100 598.00 7,833,800
ゴールドクレスト 7,400 1,609.00 11,906,600
日本エスコン 13,600 748.00 10,172,800
タカラレーベン 35,000 351.00 12,285,000
AVANTIA 7,800 893.00 6,965,400
イオンモール 35,500 1,759.00 62,444,500
カチタス 17,500 3,205.00 56,087,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
トーセイ 11,500 1,077.00 12,385,500
サンフロンティア不動産 11,200 945.00 10,584,000
エフ・ジェー・ネクスト 7,600 1,038.00 7,888,800
ランドビジネス 13,800 361.00 4,981,800
日本空港ビルデング 22,800 4,945.00 112,746,000
日本工営 4,700 2,954.00 13,883,800
LIFULL 29,900 384.00 11,481,600
ミクシィ 13,200 2,737.00 36,128,400
ジェイエイシーリクルートメント 5,500 1,801.00 9,905,500
日本M&Aセンター 112,200 2,950.00 330,990,000
メンバーズ 2,600 2,585.00 6,721,000
UTグループ 10,100 3,630.00 36,663,000
アイティメディア 2,900 1,901.00 5,512,900
タケエイ 9,100 1,261.00 11,475,100
夢真ビーネックスグループ 10,100 1,460.00 14,746,000
コシダカホールディングス 19,800 554.00 10,969,200
パソナグループ 7,900 2,019.00 15,950,100
リンクアンドモチベーション 15,200 643.00 9,773,600
GCA 13,300 796.00 10,586,800
エス・エム・エス 23,900 3,280.00 78,392,000
パーソルホールディングス 68,900 2,054.00 141,520,600
リニカル 6,600 733.00 4,837,800
クックパッド 29,600 304.00 8,998,400
スタジオアリス 4,600 2,387.00 10,980,200
シミックホールディングス 4,900 1,619.00 7,933,100
綜合警備保障 27,100 4,860.00 131,706,000
カカクコム 50,900 2,977.00 151,529,300
アイロムグループ 3,300 2,492.00 8,223,600
セントケア・ホールディング 6,400 1,205.00 7,712,000
ルネサンス 7,300 1,116.00 8,146,800
ディップ 10,900 3,075.00 33,517,500
デジタルホールディングス 5,400 1,912.00 10,324,800
新日本科学 11,100 722.00 8,014,200
ベネフィット・ワン 25,400 2,873.00 72,974,200
エムスリー 120,400 7,589.00 913,715,600
アウトソーシング 39,700 1,726.00 68,522,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ウェルネット 14,600 571.00 8,336,600
ワールドホールディングス 2,900 2,800.00 8,120,000
ディー・エヌ・エー 29,600 2,124.00 62,870,400
博報堂DYホールディングス 95,200 1,785.00 169,932,000
ぐるなび 15,600 595.00 9,282,000
タカミヤ 12,900 550.00 7,095,000
ジャパンベストレスキューシステム 7,700 736.00 5,667,200
ファンコミュニケーションズ 23,800 397.00 9,448,600
ライク 2,700 2,473.00 6,677,100
エスプール 18,300 988.00 18,080,400
WDBホールディングス 3,700 2,376.00 8,791,200
手間いらず 900 5,860.00 5,274,000
アドウェイズ 9,900 836.00 8,276,400
バリューコマース 4,800 3,635.00 17,448,000
インフォマート 70,900 1,026.00 72,743,400
JPホールディングス 27,700 306.00 8,476,200
EPSホールディングス 10,700 1,176.00 12,583,200
プレステージ・インターナショナル 26,500 764.00 20,246,000
アミューズ 4,600 2,348.00 10,800,800
ドリームインキュベータ 4,300 1,002.00 4,308,600
クイック 6,300 1,166.00 7,345,800
電通グループ 77,000 3,340.00 257,180,000
イオンファンタジー 3,400 2,013.00 6,844,200
シーティーエス 8,900 852.00 7,582,800
H.U.グループホールディングス 19,800 3,600.00 71,280,000
アルプス技研 6,800 2,024.00 13,763,200
日本空調サービス 11,200 735.00 8,232,000
オリエンタルランド 72,600 15,700.00 1,139,820,000
ダスキン 16,400 2,590.00 42,476,000
明光ネットワークジャパン 13,600 600.00 8,160,000
ファルコホールディングス 4,600 1,680.00 7,728,000
ラウンドワン 24,400 1,099.00 26,815,600
リゾートトラスト 32,900 1,751.00 57,607,900
ビー・エム・エル 8,800 3,695.00 32,516,000
りらいあコミュニケーションズ 10,700 1,368.00 14,637,600
リソー教育 40,400 307.00 12,402,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユー・エス・エス 76,600 2,027.00 155,268,200
東京個別指導学院 9,400 592.00 5,564,800
サイバーエージェント 168,800 1,946.00 328,484,800
楽天グループ 318,700 1,376.00 438,531,200
クリーク・アンド・リバー社 5,000 1,580.00 7,900,000
モーニングスター 13,700 487.00 6,671,900
山田コンサルティンググループ 5,800 1,157.00 6,710,600
セントラルスポーツ 4,100 2,328.00 9,544,800
フルキャストホールディングス 7,000 1,920.00 13,440,000
エン・ジャパン 12,500 3,450.00 43,125,000
テクノプロ・ホールディングス 13,800 8,630.00 119,094,000
アイ・アールジャパンホールディングス 2,900 15,220.00 44,138,000
KeePer技研 4,900 2,322.00 11,377,800
Gunosy 6,100 966.00 5,892,600
イー・ガーディアン 3,300 2,900.00 9,570,000
ジャパンマテリアル 21,400 1,324.00 28,333,600
ベクトル 9,600 963.00 9,244,800
チャーム・ケア・コーポレーション 5,900 1,251.00 7,380,900
キャリアリンク 2,700 2,238.00 6,042,600
IBJ 7,800 923.00 7,199,400
アサンテ 4,100 1,839.00 7,539,900
バリューHR 4,000 1,632.00 6,528,000
M&Aキャピタルパートナーズ 5,600 5,180.00 29,008,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 3,500 1,681.00 5,883,500
シグマクシス 4,500 2,104.00 9,468,000
ウィルグループ 6,600 1,030.00 6,798,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 15,800 270.00 4,266,000
メドピア 3,300 5,960.00 19,668,000
リクルートホールディングス 488,800 5,038.00 2,462,574,400
エラン 9,400 1,323.00 12,436,200
日本郵政 516,600 911.00 470,622,600
ベルシステム24ホールディングス 12,100 1,712.00 20,715,200
鎌倉新書 8,200 1,288.00 10,561,600
アトラエ 5,000 1,750.00 8,750,000
ストライク 2,700 4,730.00 12,771,000
ソラスト 17,200 1,414.00 24,320,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
セラク 2,800 2,327.00 6,515,600
インソース 6,100 2,517.00 15,353,700
ベイカレント・コンサルティング 4,500 31,000.00 139,500,000
Orchestra Holdings 2,200 2,998.00 6,595,600
アイモバイル 3,300 1,337.00 4,412,100
グレイステクノロジー 7,200 2,832.00 20,390,400
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 19,800 2,252.00 44,589,600
ミダック 1,800 5,500.00 9,900,000
日総工産 7,100 734.00 5,211,400
キュービーネットホールディングス 5,000 1,761.00 8,805,000
RPAホールディングス 9,700 806.00 7,818,200
マネジメントソリューションズ 4,000 2,018.00 8,072,000
プロレド・パートナーズ 1,200 3,095.00 3,714,000
カーブスホールディングス 20,200 940.00 18,988,000
ダイレクトマーケティングミックス 3,200 3,465.00 11,088,000
ポピンズホールディングス 1,700 4,295.00 7,301,500
LITALICO 3,100 4,815.00 14,926,500
リログループ 38,300 2,338.00 89,545,400
東祥 5,300 1,809.00 9,587,700
エイチ・アイ・エス 10,400 2,205.00 22,932,000
ラックランド 3,000 2,416.00 7,248,000
共立メンテナンス 11,700 3,475.00 40,657,500
イチネンホールディングス 8,600 1,269.00 10,913,400
建設技術研究所 5,000 2,543.00 12,715,000
長大 3,500 1,740.00 6,090,000
燦ホールディングス 4,800 1,081.00 5,188,800
東京テアトル 6,200 1,251.00 7,756,200
ナガワ 2,200 8,230.00 18,106,000
東京都競馬 4,700 5,890.00 27,683,000
カナモト 12,400 2,701.00 33,492,400
西尾レントオール 6,500 3,000.00 19,500,000
トランス・コスモス 6,900 3,090.00 21,321,000
乃村工藝社 30,700 816.00 25,051,200
日本管財 7,100 2,138.00 15,179,800
トーカイ 6,700 2,409.00 16,140,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
セコム 67,200 9,220.00 619,584,000
セントラル警備保障 3,800 3,155.00 11,989,000
丹青社 15,500 835.00 12,942,500
メイテック 8,900 6,050.00 53,845,000
応用地質 8,800 1,317.00 11,589,600
船井総研ホールディングス 14,600 2,027.00 29,594,200
オオバ 8,700 837.00 7,281,900
ベネッセホールディングス 26,000 2,478.00 64,428,000
イオンディライト 8,300 3,335.00 27,680,500
ダイセキ 11,800 4,190.00 49,442,000
合 計 74,505,800 187,837,731,440
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 4月27日現在) (2021年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
預金 633,599,484 1,942,451,000
金銭信託 100,485,366 302,937,580
コール・ローン 103,015,575 695,167,542
株式 186,251,660,602 283,850,458,884
投資証券 4,618,495,180 6,801,473,940
派生商品評価勘定 27,953,556 59,535,179
未収入金 1,865,057,554 45,617,843
未収配当金 227,793,045 309,276,064
1,118,430,587 1,650,022,983
差入委託証拠金
流動資産合計 194,946,490,949 295,656,941,015
資産合計 194,946,490,949 295,656,941,015
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,203,874 372,922
前受金 17,362,275 59,485,972
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未払金 54,739,686 -
未払解約金 1,290,294,992 1,041,495,833
未払利息 297 2,012
41,742 20,043
その他未払費用
流動負債合計 1,371,642,866 1,101,376,782
負債合計 1,371,642,866 1,101,376,782
純資産の部
元本等
元本 58,066,751,593 57,943,987,779
剰余金
135,508,096,490 236,611,576,454
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 193,574,848,083 294,555,564,233
純資産合計 193,574,848,083 294,555,564,233
負債純資産合計 194,946,490,949 295,656,941,015
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2020年 4月28日
項 目
至 2021年 4月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
4.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
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なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(2020年 4月27日現在) (2021年 4月26日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 58,066,751,593口 57,943,987,779口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 3.3337円 1口当たり純資産額 5.0835円
額
(10,000口当たりの純資産額 33,337円) (10,000口当たりの純資産額 50,835円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2020年 4月28日
項 目
至 2021年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式、新株予約権証券、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2021年 4月26日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(株式、投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2020年 4月27日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,140,907,036 - 2,158,269,311 17,362,275
SPMINI 2006
1,588,735,520 - 1,613,607,260 24,871,740
DJ EUR 2006
345,470,467 - 338,741,361 △6,729,106
FTSE 2006
108,338,229 - 107,004,466 △1,333,763
SPI200 2006
98,362,820 - 98,916,224 553,404
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 122,693,920 - 122,578,600 △115,320
米ドル 112,008,000 - 111,893,600 △114,400
スウェーデンク
213,800 - 214,200 400
ローナ
ニュージーランド
2,581,320 - 2,591,600 10,280
ドル
香港ドル 6,672,000 - 6,657,600 △14,400
イスラエルシュケ
1,218,800 - 1,221,600 2,800
ル
売建 1,848,430,927 - 1,846,928,200 1,502,727
米ドル 1,355,179,520 - 1,353,482,200 1,697,320
カナダドル 66,299,310 - 66,346,200 △46,890
ユーロ 180,363,014 - 180,327,000 36,014
英ポンド 106,303,800 - 106,480,000 △176,200
スイスフラン 68,546,410 - 68,485,200 61,210
スウェーデンク
15,258,873 - 15,315,300 △56,427
ローナ
ノルウェークロー
3,947,500 - 3,950,700 △3,200
ネ
デンマーククロー
15,133,300 - 15,132,000 1,300
ネ
オーストラリアド
6,848,000 - 6,895,000 △47,000
ル
香港ドル 20,576,080 - 20,527,600 48,480
シンガポールドル 9,058,320 - 9,070,800 △12,480
イスラエルシュケ
916,800 - 916,200 600
ル
合計 4,112,031,883 - 4,127,776,111 18,749,682
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(2021年 4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,815,195,008 - 3,874,680,980 59,485,972
SPMINI 2106
2,876,715,575 - 2,925,410,377 48,694,802
DJ EUR 2106
618,765,224 - 626,649,138 7,883,914
FTSE 2106
174,694,085 - 175,703,670 1,009,585
SPI200 2106
145,020,124 - 146,917,795 1,897,671
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 267,446,017 - 267,769,732 △323,715
米ドル 169,433,700 - 169,385,320 48,380
カナダドル 15,563,400 - 15,580,614 △17,214
ユーロ 50,680,070 - 50,915,339 △235,269
英ポンド 8,965,740 - 8,987,382 △21,642
スイスフラン 11,771,100 - 11,813,200 △42,100
スウェーデンク
2,690,100 - 2,702,700 △12,600
ローナ
ノルウェークロー
387,150 - 390,600 △3,450
ネ
デンマーククロー
1,046,580 - 1,053,600 △7,020
ネ
オーストラリアド
4,159,600 - 4,184,500 △24,900
ル
ニュージーランド
772,557 - 776,893 △4,336
ドル
香港ドル 834,420 - 834,000 420
シンガポールドル 811,440 - 813,690 △2,250
イスラエルシュケ
330,160 - 331,894 △1,734
ル
合計 4,082,641,025 - 4,142,450,712 59,162,257
(注)1.時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
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1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2020年 4月28日
至 2021年 4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2020年 4月27日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 58,840,117,713円
同期中における追加設定元本額 7,256,445,495円
同期中における一部解約元本額 8,029,811,615円
2020年 4月27日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS 25,451,218,551円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 354,132,894円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 1,402,748,729円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 898,409,075円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 67,502,372円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 2,062,158円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 8,137,497円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 23,861,394円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 50,148,540円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 42,133,260円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 93,012,458円
外国株式指数ファンド 558,034,519円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 5,826,411,908円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 243,195,509円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 245,763,764円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 180,873,346円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 8,810,021円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 63,308,584円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 50,183,200円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 158,005,784円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 76,905,157円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 92,680,407円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 24,402,638円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド 11,277,567円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 218,126円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 848,695円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 538,088円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 1,759,348円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 1,296,632,642円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 7,995,785円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 71,673,896円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 1,521,663,602円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 1,513,925,274円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 6,117,486,464円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 19,789,865円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 101,693,203円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 347,233円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 718,885,446円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 64,157,112円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 177,133,917円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 760,554,540円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 648,495,263円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 1,550,284,613円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 837,014円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 293,533,256円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 131,650,499円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 17,994,714円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 13,073,387円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 6,812,692円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 43,227,998円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 112,493,525円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 634,241,041円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 137,128,409円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 5,665,809,160円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 251,019,233円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定> 95,964,227円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 6,000,355円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
7,004,719円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 7,446,085円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
135,212,835円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 58,066,751,593円
(2021年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 58,066,751,593円
同期中における追加設定元本額 16,895,224,068円
同期中における一部解約元本額 17,017,987,882円
2021年 4月26日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS 28,763,062,087円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 278,659,320円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 1,185,860,476円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 826,468,614円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 68,282,666円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 1,307,216円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 6,153,493円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 17,918,101円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 44,256,436円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 43,724,486円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 93,759,250円
外国株式指数ファンド 597,608,127円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 9,332,591,971円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 226,710,914円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 247,923,480円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 161,310,710円
イオン・バランス戦略ファンド 53,042,866円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 13,361,494円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 93,387,800円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 79,384,983円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 253,475,380円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 124,628,072円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 143,424,749円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 31,364,778円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド 185,695,612円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 3,502,496円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 13,766,131円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 11,897,831円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 1,957,599円
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) 36,164,679円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 765,606,897円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 5,449,180円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 42,227,299円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 890,427,813円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 1,017,321,892円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 4,322,684,584円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 13,987,860円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 76,827,086円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 582,908,081円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 46,776,376円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 123,376,353円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 563,978,699円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 436,244,612円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 1,003,186,093円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 241,876円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 249,141,886円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 90,384,153円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 11,959,916円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 9,138,921円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 4,880,615円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 27,135,381円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 73,803,151円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 168,068,608円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 80,082,212円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 2,365,412,561円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 154,088,266円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定> 1,460,825,276円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 12,940,494円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
34,488,574円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 28,712,764円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
341,028,483円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 57,943,987,779円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株 数 備考
単価 金額
米ドル BAKER HUGHES COMPANY
31,974 20.01 639,799.74
CABOT OIL & GAS CORPORATION
19,632 16.12 316,467.84
CHENIERE ENERGY INC
11,747 74.19 871,509.93
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHEVRON CORPORATION
98,304 101.55 9,982,771.20
CONOCOPHILLIPS 70,648 49.72 3,512,618.56
DEVON ENERGY CORPORATION
31,182 21.44 668,542.08
EOG RESOURCES INC
30,830 69.06 2,129,119.80
EXXON MOBIL CORPORATION
216,177 55.57 12,012,955.89
HALLIBURTON CO
44,317 19.06 844,682.02
HESS CORPORATION
14,344 67.29 965,207.76
KINDER MORGAN INC
105,940 16.78 1,777,673.20
MARATHON PETROLEUM CORPORATION
33,933 53.00 1,798,449.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
48,580 24.65 1,197,497.00
ONEOK INC
21,278 50.60 1,076,666.80
PHILLIPS 66
22,492 76.49 1,720,413.08
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
10,578 146.45 1,549,148.10
SCHLUMBERGER LTD
73,444 25.71 1,888,245.24
VALERO ENERGY CORP
22,007 70.18 1,544,451.26
WILLIAMS COS INC
64,802 23.61 1,529,975.22
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
11,102 290.30 3,222,910.60
ALBEMARLE CORPORATION
5,548 161.23 894,504.04
AMCOR PLC
82,302 11.73 965,402.46
AVERY DENNISON CORP
4,232 202.16 855,541.12
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
12,590 32.51 409,300.90
BALL CORPORATION
17,166 93.98 1,613,260.68
CELANESE CORPORATION
6,420 157.30 1,009,866.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
12,002 47.32 567,934.64
CORTEVA INC
39,348 48.63 1,913,493.24
CROWN HOLDINGS INC
6,863 109.61 752,253.43
DOW INC
38,654 62.11 2,400,799.94
DUPONT DE NEMOURS INC
27,944 76.81 2,146,378.64
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
7,027 113.60 798,267.20
ECOLAB INC
13,341 226.78 3,025,471.98
FMC CORPORATION
6,676 115.90 773,748.40
FREEPORT-MCMORAN INC
75,431 36.54 2,756,248.74
INTERNATIONAL PAPER CO
19,140 56.78 1,086,769.20
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
11,734 144.54 1,696,032.36
LINDE PLC
26,732 291.60 7,795,051.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LYONDELLBASELL INDU-CL A
13,931 104.41 1,454,535.71
MARTIN MARIETTA MATERIALS
3,092 350.82 1,084,735.44
MOSAIC CO/THE
18,584 33.95 630,926.80
NEWMONT CORPORATION
41,882 65.72 2,752,485.04
NUCOR CORP
15,455 77.83 1,202,862.65
PACKAGING CORP OF AMERICA
4,682 142.33 666,389.06
PPG INDUSTRIES INC
12,256 174.65 2,140,510.40
RPM INTERNATIONAL INC
5,917 94.77 560,754.09
SEALED AIR CORP
7,895 48.39 382,039.05
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
12,573 273.92 3,443,996.16
STEEL DYNAMICS,INC.
10,191 51.89 528,810.99
VULCAN MATERIALS CO
6,698 176.57 1,182,665.86
WESTROCK CO
13,034 53.30 694,712.20
3M COMPANY
29,504 202.20 5,965,708.80
ALLEGION PLC
4,764 138.35 659,099.40
AMETEK INC
11,312 135.01 1,527,233.12
BOEING CO
27,549 238.38 6,567,130.62
CARRIER GLOBAL CORP
43,253 44.47 1,923,460.91
CATERPILLAR INC
27,618 230.11 6,355,177.98
CUMMINS INC
7,315 262.47 1,919,968.05
DEERE & CO
15,109 376.27 5,685,063.43
DOVER CORP
6,972 148.14 1,032,832.08
EATON CORP PLC
19,959 142.97 2,853,538.23
EMERSON ELECTRIC CO
31,178 92.46 2,882,717.88
FASTENAL COMPANY
29,892 52.18 1,559,764.56
FORTIVE CORP
15,750 73.96 1,164,870.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY
7,166 104.90 751,713.40
GENERAC HOLDINGS INC
3,300 330.58 1,090,914.00
GENERAL DYNAMICS CORP
12,642 186.48 2,357,480.16
GENERAL ELECTRIC CO
454,142 13.55 6,153,624.10
HEICO CORP
1,888 139.20 262,809.60
HEICO CORP-CLASS A
3,183 126.98 404,177.34
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
36,419 224.50 8,176,065.50
HOWMET AEROSPACE INC
19,024 31.96 608,007.04
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES
2,107 206.13 434,315.91
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IDEX CORP
3,839 225.19 864,504.41
ILLINOIS TOOL WORKS
15,933 228.52 3,641,009.16
INGERSOLL-RAND INC
16,781 51.62 866,235.22
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED
11,500 65.48 753,020.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
38,644 62.90 2,430,707.60
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
11,215 211.02 2,366,589.30
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,527 334.46 510,720.42
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
12,847 377.29 4,847,044.63
MASCO CORP
14,885 64.75 963,803.75
NORDSON CORP
3,207 213.93 686,073.51
NORTHROP GRUMMAN CORP
8,295 342.04 2,837,221.80
OTIS WORLDWIDE CORP
21,111 71.28 1,504,792.08
OWENS CORNING
5,205 95.85 498,899.25
PACCAR INC
18,041 93.35 1,684,127.35
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM
6,691 318.12 2,128,540.92
PENTAIR PLC-REGISTERED
8,220 64.31 528,628.20
PLUG POWER INC
22,755 27.98 636,684.90
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
78,825 80.54 6,348,565.50
ROCKWELL AUTOMATION INC
6,219 269.06 1,673,284.14
ROPER TECHNOLOGIES INC
5,207 434.22 2,260,983.54
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
7,600 59.97 455,772.00
SMITH(A.O.) CORP
7,157 68.36 489,252.52
SNAP-ON INC
2,285 238.69 545,406.65
STANLEY BLACK & DECKER INC
8,007 209.09 1,674,183.63
SUNRUN INC
6,112 55.69 340,377.28
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
2,060 443.46 913,527.60
TEXTRON INC
11,803 60.43 713,255.29
TRANE TECHNOLOGIES PLC
12,759 175.33 2,237,035.47
TRANSDIGM GROUP INC
2,681 595.33 1,596,079.73
UNITED RENTALS INC
3,596 318.94 1,146,908.24
WABTEC CORP
9,231 85.41 788,419.71
WW GRAINGER INC
2,390 423.56 1,012,308.40
XYLEM INC
9,124 110.48 1,008,019.52
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
8,029 83.36 669,297.44
CINTAS CORP
4,615 353.72 1,632,417.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COPART INC
10,977 124.68 1,368,612.36
COSTAR GROUP INC
2,054 933.73 1,917,881.42
EQUIFAX INC
6,127 229.72 1,407,494.44
IHS MARKIT LTD
19,584 106.81 2,091,767.04
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
6,927 137.14 949,968.78
LEIDOS HOLDINGS INC
6,947 100.66 699,285.02
REPUBLIC SERVICES INC
11,415 106.39 1,214,441.85
ROBERT HALF INTL INC
5,555 87.00 483,285.00
ROLLINS INC
11,493 35.80 411,449.40
TRANSUNION 9,497 103.27 980,755.19
VERISK ANALYTICS INC
7,929 188.88 1,497,629.52
WASTE CONNECTIONS INC
13,556 117.96 1,599,065.76
WASTE MANAGEMENT INC
22,023 135.50 2,984,116.50
AMERCO 390 595.67 232,311.30
C.H.ROBINSON WORLDWIDE,INC.
6,925 99.78 690,976.50
CSX CORPORATION
40,214 103.11 4,146,465.54
DELTA AIR LINES INC
8,299 45.80 380,094.20
EXPEDITORS INTL WASH INC
8,689 110.84 963,088.76
FEDEX CORP
13,083 277.74 3,633,672.42
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC
4,411 169.20 746,341.20
KANSAS CITY SOUTHERN
5,100 301.62 1,538,262.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORATION
7,940 46.74 371,115.60
NORFOLK SOUTHERN CORP
12,783 282.00 3,604,806.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE
4,926 257.76 1,269,725.76
SOUTHWEST AIRLINES
7,076 61.53 435,386.28
UBER TECHNOLOGIES INC
49,619 57.93 2,874,428.67
UNION PACIFIC CORP
34,975 223.54 7,818,311.50
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
36,671 178.96 6,562,642.16
XPO LOGISTICS INC
4,716 136.87 645,478.92
APTIV PLC
14,147 144.89 2,049,758.83
AUTOLIV INC
4,001 105.85 423,505.85
BORGWARNER INC
12,075 50.97 615,462.75
FORD MOTOR COMPANY
194,883 12.22 2,381,470.26
GENERAL MOTORS CO
65,911 57.53 3,791,859.83
LEAR CORP
2,749 187.56 515,602.44
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TESLA INC
38,906 729.40 28,378,036.40
D.R.HORTON INC
18,162 98.21 1,783,690.02
GARMIN LTD
6,854 141.35 968,847.17
HASBRO INC
7,491 97.15 727,750.65
LENNAR CORP-CL A
14,494 101.86 1,476,358.84
LULULEMON ATHLETICA INC
6,481 340.98 2,209,891.38
MOHAWK INDUSTRIES INC
2,863 203.34 582,162.42
NEWELL BRANDS INC
17,587 26.54 466,758.98
NIKE INC -CL B
63,986 130.19 8,330,337.34
NVR INC
173 4,862.59 841,228.07
PELOTON INTERACTIVE INC-A
12,599 101.07 1,273,380.93
PULTE GROUP INC
13,075 53.91 704,873.25
VF CORP
17,117 88.38 1,512,800.46
WHIRLPOOL CORP
3,212 238.94 767,475.28
AIRBNB INC-CLASS A
2,549 174.25 444,163.25
ARAMARK 13,242 39.51 523,191.42
CARNIVAL CORP
40,398 27.27 1,101,653.46
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,381 1,468.53 2,028,039.93
DARDEN RESTAURANTS INC
6,111 143.97 879,800.67
DOMINO'S PIZZA INC
2,121 397.71 843,542.91
DRAFTKINGS INC - CL A
8,947 58.12 519,999.64
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
14,617 127.40 1,862,205.80
LAS VEGAS SANDS CORP
17,634 59.76 1,053,807.84
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
14,715 148.36 2,183,117.40
MCDONALD'S CORPORATION
38,673 234.58 9,071,912.34
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENET-ADR
11,044 18.77 207,295.88
MGM MIRAGE
25,878 41.51 1,074,195.78
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
11,890 85.81 1,020,280.90
STARBUCKS CORP
61,056 117.56 7,177,743.36
VAIL RESORTS INC
2,038 333.41 679,489.58
WYNN RESORTS LTD
4,913 124.15 609,948.95
YUM! BRANDS INC
15,549 117.72 1,830,428.28
ACTIVISION BLIZZARD INC
40,092 93.02 3,729,357.84
ALPHABET INC-CL A
15,456 2,299.93 35,547,718.08
ALPHABET INC-CL C
15,276 2,315.30 35,368,522.80
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALTICE USA INC-A
14,243 35.14 500,499.02
CABLE ONE INC
246 1,846.14 454,150.44
CHARTER COMMUNICATTIONS INC-A
7,262 657.54 4,775,055.48
COMCAST CORP-CLASS A
236,457 54.39 12,860,896.23
DISCOVERY INC-A
7,075 38.40 271,680.00
DISCOVERY INC-C
17,417 32.45 565,181.65
DISH NETWORK CORP.
12,937 42.48 549,563.76
ELECTRONIC ARTS INC
15,352 143.14 2,197,485.28
FACEBOOK INC-A
123,699 301.13 37,249,479.87
FOX CORPORATION-CLASS A
16,962 38.41 651,510.42
FOX CORPORATION-CLASS B
8,773 37.34 327,583.82
IAC/INTERACTIVECORP 3,974 250.32 994,771.68
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
19,626 29.72 583,284.72
LIBERTY BROADBAND-A
1,312 154.86 203,176.32
LIBERTY BROADBAND-C
8,196 159.63 1,308,327.48
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
10,288 47.24 486,005.12
LIBERTY SIRIUS GROUP-C
7,648 46.61 356,473.28
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
4,141 46.48 192,473.68
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC
7,512 81.78 614,331.36
MATCH GROUP INC
12,773 149.01 1,903,304.73
NETFLIX INC
22,733 505.55 11,492,668.15
NEWS CORP-CLASS A
16,662 26.73 445,375.26
OMNICOM GROUP
10,417 81.23 846,172.91
PINTEREST INC- CLASS A
26,515 74.99 1,988,359.85
ROKU INC
5,620 356.87 2,005,609.40
SIRIUS XM HOLDINGS INC
67,656 6.38 431,645.28
SNAP INC-A
47,744 61.30 2,926,707.20
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC
5,707 176.19 1,005,516.33
THE WALT DISNEY CO.
93,161 183.02 17,050,326.22
TWITTER INC
40,795 67.02 2,734,080.90
VIACOMCBS INC
29,772 41.71 1,241,790.12
ZILLOW GROUP INC-A
3,154 138.94 438,216.76
ZILLOW GROUP INC-C
7,906 137.00 1,083,122.00
ADVANCE AUTO PARTS
3,426 199.75 684,343.50
AMAZON.COM INC
21,921 3,340.88 73,235,430.48
139/366
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUTOZONE INC
1,137 1,471.35 1,672,924.95
BEST BUY COMPANY INC
12,132 117.74 1,428,421.68
BOOKING HOLDINGS INC
2,139 2,395.43 5,123,824.77
BURLINGTON STORES INC
3,391 328.04 1,112,383.64
CARMAX INC
8,427 131.08 1,104,611.16
CARVANA CO
3,285 278.01 913,262.85
CHEWY INC - CLASS A
3,969 80.59 319,861.71
DOLLAR GENERAL CORP
13,090 213.31 2,792,227.90
DOLLAR TREE INC
12,047 115.56 1,392,151.32
EBAY INC
36,668 60.91 2,233,447.88
ETSY INC
6,272 214.59 1,345,908.48
EXPEDIA GROUP INC
6,894 177.56 1,224,098.64
GENUINE PARTS CO
7,406 122.33 905,975.98
HOME DEPOT INC
55,148 323.89 17,861,885.72
LKQ CORPORATION
15,922 44.99 716,330.78
LOWE'S COMPANIES INC
38,030 200.93 7,641,367.90
MERCADOLIBRE INC
2,337 1,600.91 3,741,326.67
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
3,833 532.61 2,041,494.13
POOL CORP
2,107 419.53 883,949.71
ROSS STORES INC
18,792 128.82 2,420,785.44
TARGET CORP
26,147 206.01 5,386,543.47
TJX COMPANIES INC
60,539 70.39 4,261,340.21
TRACTOR SUPPLY COMPANY
6,117 189.38 1,158,437.46
ULTA BEAUTY INC
2,765 328.44 908,136.60
WAYFAIR INC-CLASS A
3,266 308.18 1,006,515.88
COSTCO WHOLESALE CORP
22,674 373.28 8,463,750.72
KROGER CO
40,843 37.35 1,525,486.05
SYSCO CORP
25,165 82.64 2,079,635.60
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
37,873 53.02 2,008,026.46
WALMART INC
72,907 139.90 10,199,689.30
ALTRIA GROUP INC
94,742 47.39 4,489,823.38
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
27,559 59.41 1,637,280.19
BROWN-FORMAN CORPORATION
16,130 77.10 1,243,623.00
BUNGE LIMITED
7,174 85.10 610,507.40
CAMPBELL SOUP CO
10,638 48.77 518,815.26
140/366
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COCA-COLA CO/THE
208,965 54.47 11,382,323.55
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC
9,193 56.57 520,048.01
CONAGRA BRANDS INC
24,639 37.61 926,672.79
CONSTELLATION BRANDS INC-A
8,881 240.58 2,136,590.98
GENERAL MILLS INC
31,489 61.26 1,929,016.14
HORMEL FOODS CORPORATION
14,939 46.39 693,020.21
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM
5,768 129.77 748,513.36
KELLOGG CO
12,949 63.28 819,412.72
KEURIG DR PEPPER INC
29,587 36.18 1,070,457.66
KRAFT HEINZ COMPANY
32,774 40.41 1,324,397.34
LAMB WESTON HOLDINGS INC
7,417 81.34 603,298.78
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
13,084 91.47 1,196,793.48
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B
9,629 52.27 503,307.83
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
74,601 59.51 4,439,505.51
MONSTER BEVERAGE CORPORATION
21,116 98.68 2,083,726.88
PEPSICO INC
71,110 145.83 10,369,971.30
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.
79,247 94.61 7,497,558.67
THE HERSHEY COMPANY
7,514 161.43 1,212,985.02
TYSON FOODS INC-CL A
14,949 78.70 1,176,486.30
CHURCH & DWIGHT CO INC
12,485 87.56 1,093,186.60
CLOROX COMPANY
6,542 188.54 1,233,428.68
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
42,815 79.79 3,416,208.85
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
11,508 313.79 3,611,095.32
KIMBERLY-CLARK CORP
17,800 132.11 2,351,558.00
PROCTER & GAMBLE CO
127,591 133.94 17,089,538.54
ABBOTT LABORATORIES
90,543 123.31 11,164,857.33
ABIOMED INC
2,288 351.03 803,156.64
ALIGN TECHNOLOGY INC
3,854 620.12 2,389,942.48
AMERISOURCEBERGEN CORP
7,993 121.65 972,348.45
ANTHEM INC
12,576 381.95 4,803,403.20
BAXTER INTERNATIONAL INC
26,434 87.87 2,322,755.58
BECTON DICKINSON & CO
15,140 255.85 3,873,569.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP
74,556 42.73 3,185,777.88
CARDINAL HEALTH INC
15,114 61.41 928,150.74
CENTENE CORP
30,528 65.37 1,995,615.36
141/366
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CERNER CORP
15,537 75.56 1,173,975.72
CIGNA CORPORATION
18,589 251.80 4,680,710.20
COOPER COMPANIES INC (THE)
2,771 411.31 1,139,740.01
CVS HEALTH CORPORATION
66,840 76.05 5,083,182.00
DANAHER CORP
32,969 259.78 8,564,686.82
DAVITA INC
4,138 113.60 470,076.80
DENTSPLY SIRONA INC
11,864 66.20 785,396.80
DEXCOM INC
4,765 415.00 1,977,475.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
32,336 97.45 3,151,143.20
HCA HEALTHCARE INC
14,352 202.50 2,906,280.00
HENRY SCHEIN INC
7,559 74.22 561,028.98
HOLOGIC INC
13,592 73.36 997,109.12
HUMANA INC.
6,899 448.64 3,095,167.36
IDEXX LABORATORIES INC
4,260 559.10 2,381,766.00
INSULET CORP
3,400 295.50 1,004,700.00
INTUITIVE SURGICAL INC
5,946 875.53 5,205,901.38
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS
4,995 263.95 1,318,430.25
MASIMO CORPORATION
2,941 246.28 724,309.48
MCKESSON CORP
8,411 196.10 1,649,397.10
MEDTRONIC PLC
69,837 131.20 9,162,614.40
MOLINA HEALTHCARE INC
2,698 255.44 689,177.12
NOVOCURE LTD
4,517 207.63 937,864.71
QUEST DIAGNOSTICS
6,814 131.21 894,064.94
RESMED INC
7,181 209.30 1,502,983.30
STERIS PLC
4,287 214.82 920,933.34
STRYKER CORP
17,769 267.00 4,744,323.00
TELADOC HEALTH INC
6,122 182.45 1,116,958.90
TELEFLEX INC
2,340 443.71 1,038,281.40
UNITEDHEALTH GROUP INC
48,823 400.31 19,544,335.13
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
4,203 145.51 611,578.53
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
7,005 280.63 1,965,813.15
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
3,779 323.68 1,223,186.72
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
10,856 177.62 1,928,242.72
10X GENOMICS INC-CLASS A
3,227 193.95 625,876.65
ABBVIE INC
90,104 111.38 10,035,783.52
142/366
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AGILENT TECHNOLOGIES INC
15,406 136.68 2,105,692.08
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
11,519 166.92 1,922,751.48
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
5,613 136.72 767,409.36
AMGEN INC
30,216 257.03 7,766,418.48
AVANTOR INC
25,606 33.18 849,607.08
BIO-RAD LABORATORIES-A
1,220 640.42 781,312.40
BIOGEN INC
7,987 262.63 2,097,625.81
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
9,080 78.73 714,868.40
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
116,054 66.01 7,660,724.54
CATALENT INC
8,935 114.89 1,026,542.15
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
20,811 30.88 642,643.68
ELI LILLY & CO
44,684 188.72 8,432,764.48
EXACT SCIENCES CORP
8,428 133.96 1,129,014.88
GILEAD SCIENCES INC
65,673 65.48 4,300,268.04
HORIZON THERAPEUTICS PLC
11,582 94.63 1,096,004.66
ILLUMINA INC
7,655 414.97 3,176,595.35
INCYTE CORP
9,243 85.58 791,015.94
IONIS PHARMACEUTICALS INC
6,760 42.69 288,584.40
IQVIA HOLDINGS INC
9,921 232.30 2,304,648.30
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
2,604 166.73 434,164.92
JOHNSON & JOHNSON
134,979 165.52 22,341,724.08
MERCK & CO. INC.
129,538 77.88 10,088,419.44
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC
1,258 1,335.15 1,679,618.70
MODERNA INC
14,409 173.63 2,501,834.67
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
4,186 96.73 404,911.78
PERKINELMER INC
5,624 134.97 759,071.28
PFIZER INC
283,848 38.66 10,973,563.68
PPD INC
6,413 46.19 296,216.47
REGENERON PHARMACEUTICALS
5,495 488.64 2,685,076.80
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
7,431 43.61 324,065.91
SAREPTA THERAPEUTICS INC
3,828 70.94 271,558.32
SEAGEN INC
6,654 147.23 979,668.42
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-SP ADR
58,227 10.24 596,244.48
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
20,225 488.09 9,871,620.25
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
13,530 217.90 2,948,187.00
143/366
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VIATRIS INC
63,072 13.36 842,641.92
WATERS CORP
2,901 306.50 889,156.50
ZOETIS INC
24,975 170.54 4,259,236.50
BANK OF AMERICA CORP
398,648 39.18 15,619,028.64
CITIGROUP INC
108,059 71.38 7,713,251.42
CITIZENS FINANCIAL GROUP
20,799 44.93 934,499.07
FIFTH THIRD BANCORP
37,150 38.34 1,424,331.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA
8,897 179.12 1,593,630.64
HUNTINGTON BANCSHARES INC
53,062 14.90 790,623.80
JPMORGAN CHASE & CO
156,788 150.19 23,547,989.72
KEYCORP 51,128 20.77 1,061,928.56
M & T BANK CORP
6,094 153.12 933,113.28
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
21,991 178.04 3,915,277.64
REGIONS FINANCIAL CORPORATION
47,041 20.63 970,455.83
SVB FINANCIAL GROUP
2,640 564.22 1,489,540.80
TRUIST FINANCIAL CORPORATION
70,316 57.62 4,051,607.92
US BANCORP
70,743 57.23 4,048,621.89
WELLS FARGO & COMPANY
200,117 43.86 8,777,131.62
ALLY FINANCIAL INC
20,139 48.90 984,797.10
AMERICAN EXPRESS COMPANY
35,523 144.33 5,127,034.59
AMERIPRISE FINANCIAL INC
6,412 249.14 1,597,485.68
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
7,745 53.19 411,956.55
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE)
42,207 47.60 2,009,053.20
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
70,244 271.98 19,104,963.12
BLACKROCK INC
7,916 813.17 6,437,053.72
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
23,654 135.68 3,209,374.72
CARLYLE GROUP INC/THE
9,341 41.53 387,931.73
CBOE GLOBAL MARKETS INC
5,661 104.37 590,838.57
CME GROUP INC.
18,712 207.31 3,879,184.72
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
16,425 102.84 1,689,147.00
EQUITABLE HOLDINGS INC
22,820 33.92 774,054.40
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
1,939 347.10 673,026.90
FRANKLIN RESOURCES INC
14,298 29.42 420,647.16
GOLDMAN SACHS GROUP INC
16,965 339.35 5,757,072.75
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
28,608 121.27 3,469,292.16
144/366
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INVESCO LIMITED
18,328 26.51 485,875.28
KKR & CO INC
25,154 55.10 1,385,985.40
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,912 507.46 970,263.52
MOODY'S CORP
8,519 327.73 2,791,931.87
MORGAN STANLEY
71,864 80.95 5,817,390.80
MSCI INC-A
4,383 486.50 2,132,329.50
NASDAQ INC
5,392 162.47 876,038.24
NORTHERN TRUST CORP
9,502 109.53 1,040,754.06
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
6,426 129.55 832,488.30
S&P GLOBAL INC
12,166 388.14 4,722,111.24
SCHWAB (CHARLES) CORP
77,565 67.14 5,207,714.10
SEI INVESTMENTS COMPANY
5,481 57.85 317,075.85
STATE STREET CORP
18,694 81.11 1,516,270.34
SYNCHRONY FINANCIAL
27,825 40.68 1,131,921.00
T ROWE PRICE GROUP INC
11,312 178.56 2,019,870.72
THE BLACKSTONE GROUP INC
34,684 87.22 3,025,138.48
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
5,220 80.23 418,800.60
VOYA FINANCIAL INC
7,308 67.30 491,828.40
AFLAC INC
35,411 53.37 1,889,885.07
ALLEGHANY CORPORATION
689 679.85 468,416.65
ALLSTATE CORP
14,978 125.05 1,872,998.90
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
3,539 123.78 438,057.42
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
44,745 47.34 2,118,228.30
AON PLC
12,005 230.89 2,771,834.45
ARCH CAPITAL GROUP LTD.
20,476 39.99 818,835.24
ARTHUR J GALLAGHER & CO
9,895 137.94 1,364,916.30
ASSURANT INC
3,114 155.79 485,130.06
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
4,865 57.79 281,148.35
BROWN & BROWN INC
14,036 50.48 708,537.28
CHUBB LTD
23,255 169.26 3,936,141.30
CINCINNATI FINANCIAL CORP
7,858 109.36 859,350.88
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
1,288 229.03 294,990.64
EVEREST RE GROUP LTD
2,065 266.82 550,983.30
FNF GROUP
13,937 45.10 628,558.70
GLOBE LIFE INC
6,040 103.08 622,603.20
145/366
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
18,331 68.33 1,252,557.23
LINCOLN NATIONAL CORP
8,677 63.62 552,030.74
LOEWS CORPORATION
13,914 55.21 768,191.94
MARKEL CORP
702 1,188.84 834,565.68
MARSH & MCLENNAN COS
26,625 127.67 3,399,213.75
METLIFE INC
39,703 62.79 2,492,951.37
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
14,124 62.71 885,716.04
PROGRESSIVE CORP
30,543 100.76 3,077,512.68
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
20,728 98.50 2,041,708.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA
3,022 129.60 391,651.20
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
3,052 172.17 525,462.84
TRAVELERS COS INC(THE)
13,126 157.84 2,071,807.84
W.R.BERKLEY CORPORATION
7,428 81.36 604,342.08
WILLIS TOWERS WATSON PLC
6,823 232.89 1,589,008.47
CBRE GROUP INC-A
18,244 82.90 1,512,427.60
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
52,300 4.99 260,977.00
ACCENTURE PLC-CL A
32,321 291.74 9,429,328.54
ADOBE INC
24,573 515.84 12,675,736.32
AKAMAI TECHNOLOGIES
8,321 107.01 890,430.21
ANSYS INC
4,470 371.73 1,661,633.10
AUTODESK INC
11,506 295.27 3,397,376.62
AUTOMATIC DATA PROCESSING
22,463 195.86 4,399,603.18
AVALARA INC
4,319 146.70 633,597.30
BLACK KNIGHT INC-WHEN ISSUED
7,623 73.79 562,501.17
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS
5,889 162.63 957,728.07
CADENCE DESIGN SYS INC
14,250 142.08 2,024,640.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC
6,979 94.22 657,561.38
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES
5,376 119.80 644,044.80
CITRIX SYSTEMS INC
6,490 140.48 911,715.20
CLOUDFLARE INC - CLASS A
10,320 82.72 853,670.40
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION
26,533 78.69 2,087,881.77
COUPA SOFTWARE INC
3,490 268.13 935,773.70
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
9,093 219.30 1,994,094.90
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
2,055 143.24 294,358.20
DATADOG INC - CLASS A
8,402 89.57 752,567.14
146/366
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DOCUSIGN INC
9,078 224.84 2,041,097.52
DROPBOX INC-CLASS A
16,584 26.25 435,412.92
DYNATRACE INC
11,194 52.85 591,602.90
EPAM SYSTEMS INC
2,689 458.15 1,231,965.35
FAIR ISAAC CORP
1,494 542.49 810,480.06
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES
32,016 153.01 4,898,768.16
FISERV INC
29,729 126.02 3,746,448.58
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
4,371 291.37 1,273,578.27
FORTINET INC
7,360 201.76 1,484,953.60
GARTNER INC
4,568 199.42 910,950.56
GLOBAL PAYMENTS INC
15,685 216.92 3,402,390.20
GODADDY INC - CLASS A
8,905 84.89 755,945.45
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
4,731 104.94 496,471.14
HUBSPOT INC
2,275 564.63 1,284,533.25
INTL BUSINESS MACHINES CORP
45,622 142.43 6,497,941.46
INTUIT INC
13,620 414.92 5,651,210.40
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
3,915 169.59 663,944.85
MASTERCARD INC-CL A
45,776 387.06 17,718,058.56
MICROSOFT CORP
369,581 261.15 96,516,078.15
MONGODB INC
2,659 306.18 814,132.62
NORTONLIFELOCK INC
31,347 22.25 697,470.75
OKTA INC
6,306 279.30 1,761,265.80
ORACLE CORPORATION
101,577 74.97 7,615,227.69
PALO ALTO NETWORKS INC
4,942 358.42 1,771,311.64
PAYCHEX INC
15,878 99.23 1,575,573.94
PAYCOM SOFTWARE INC
2,522 399.59 1,007,765.98
PAYPAL HOLDINGS INC
56,963 266.03 15,153,866.89
PTC INC
5,462 147.34 804,771.08
RINGCENTRAL INC-CLASS A
3,992 322.53 1,287,539.76
SALESFORCE.COM,INC. 47,267 233.51 11,037,317.17
SERVICENOW INC
10,018 552.70 5,536,948.60
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A
23,822 42.56 1,013,864.32
SNOWFLAKE INC-CLASS A
1,505 235.64 354,638.20
SPLUNK INC
8,252 133.20 1,099,166.40
SQUARE INC-A
19,920 246.43 4,908,885.60
147/366
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
11,546 72.48 836,854.08
SYNOPSYS INC
7,869 251.45 1,978,660.05
TRADE DESK INC/THE- CLASS A
2,140 726.49 1,554,688.60
TWILIO INC-A
7,283 384.64 2,801,333.12
TYLER TECHNOLOGIES INC
2,016 451.50 910,224.00
VERISIGN INC
5,227 211.47 1,105,353.69
VISA INC
86,724 230.00 19,946,520.00
VMWARE INC
4,194 165.74 695,113.56
WESTERN UNION COMPANY
21,840 26.33 575,047.20
WIX.COM LTD
2,840 296.10 840,924.00
WORKDAY INC-CLASS A
9,080 254.80 2,313,584.00
ZENDESK INC
6,067 147.52 895,003.84
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
10,108 336.88 3,405,183.04
ZSCALER INC
3,503 190.26 666,480.78
AMPHENOL CORPORATION -CL A
31,396 68.80 2,160,044.80
APPLE INC
874,220 134.32 117,425,230.40
ARISTA NETWORKS INC
2,699 318.64 860,009.36
ARROW ELECTRONICS INC
4,130 118.51 489,446.30
CDW CORP/DE
7,404 182.61 1,352,044.44
CISCO SYSTEMS INC
215,929 51.91 11,208,874.39
COGNEX CORP
8,698 85.67 745,157.66
CORNING INC
39,709 46.25 1,836,541.25
DELL TECHNOLOGIES INC-C
12,602 101.41 1,277,968.82
F5 NETWORKS INC
2,909 209.64 609,842.76
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
63,881 16.42 1,048,926.02
HP INC
73,161 34.42 2,518,201.62
IPG PHOTONICS CORP
1,776 227.99 404,910.24
JUNIPER NETWORKS INC
17,460 25.30 441,738.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
9,542 147.86 1,410,880.12
MOTOROLA SOLUTIONS INC
8,312 189.98 1,579,113.76
NETAPP INC
10,919 76.94 840,107.86
SEAGATE TECHNOLOGY
12,634 89.15 1,126,321.10
TE CONNECTIVITY LTD
17,425 134.72 2,347,496.00
TRIMBLE INC
12,759 82.54 1,053,127.86
WESTERN DIGITAL CORP
14,857 68.07 1,011,315.99
148/366
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
2,737 497.41 1,361,411.17
AT&T INC
364,117 31.40 11,433,273.80
LIBERTY GLOBAL PLC-A
8,432 25.08 211,474.56
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
21,079 25.07 528,450.53
LUMEN TECHNOLOGIES INC
49,758 13.04 648,844.32
T-MOBILE US INC
29,019 133.32 3,868,813.08
VERIZON COMMUNICATIONS INC
211,595 57.30 12,124,393.50
AES CORPORATION
33,656 28.30 952,464.80
ALLIANT ENERGY CORP
12,101 56.44 682,980.44
AMEREN CORPORATION
12,454 84.78 1,055,850.12
AMERICAN ELECTRIC POWER
25,727 87.70 2,256,257.90
AMERICAN WATER WORKS CO INC
9,154 159.36 1,458,781.44
ATMOS ENERGY CORP
6,965 103.35 719,832.75
CENTERPOINT ENERGY INC
25,464 24.13 614,446.32
CMS ENERGY CORPORATION
14,040 64.13 900,385.20
CONSOLIDATED EDISON INC
16,187 77.45 1,253,683.15
DOMINION ENERGY INC
41,951 79.38 3,330,070.38
DTE ENERGY COMPANY
10,496 137.83 1,446,663.68
DUKE ENERGY CORP
37,896 99.85 3,783,915.60
EDISON INTERNATIONAL
18,856 59.19 1,116,086.64
ENTERGY CORP
10,866 106.71 1,159,510.86
ESSENTIAL UTILITIES INC
10,567 47.97 506,898.99
EVERGY INC
11,273 63.48 715,610.04
EVERSOURCE ENERGY
17,557 88.17 1,548,000.69
EXELON CORP
50,837 44.91 2,283,089.67
FIRSTENERGY CORP
26,948 36.70 988,991.60
NEXTERA ENERGY INC
100,635 78.24 7,873,682.40
NISOURCE INC
18,919 25.72 486,596.68
NRG ENERGY INC
13,547 37.12 502,864.64
OGE ENERGY CORP
11,870 32.95 391,116.50
P G & E CORPORATION
76,538 10.97 839,621.86
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION
5,996 83.81 502,524.76
PPL CORPORATION
39,561 29.16 1,153,598.76
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
24,969 62.94 1,571,548.86
SEMPRA ENERGY
15,304 137.07 2,097,719.28
149/366
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SOUTHERN CO
55,514 65.33 3,626,729.62
UGI CORPORATION
10,588 44.19 467,883.72
VISTRA CORP
25,777 17.49 450,839.73
WEC ENERGY GROUP INC
16,438 96.79 1,591,034.02
XCEL ENERGY INC
26,959 71.08 1,916,245.72
ADVANCED MICRO DEVICES
62,122 82.76 5,141,216.72
ANALOG DEVICES INC
19,298 159.02 3,068,767.96
APPLIED MATERIALS INC
47,402 134.86 6,392,633.72
BROADCOM INC
21,006 466.13 9,791,526.78
ENPHASE ENERGY INC
6,292 166.97 1,050,575.24
INTEL CORP
209,686 59.24 12,421,798.64
KLA CORPORATION
8,157 332.07 2,708,694.99
LAM RESEARCH CORP
7,291 627.49 4,575,029.59
MARVELL TECHNOLOGY INC
41,180 46.10 1,898,398.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
13,814 96.19 1,328,768.66
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
13,024 156.38 2,036,693.12
MICRON TECHNOLOGY INC
58,027 86.03 4,992,062.81
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
2,243 380.79 854,111.97
NVIDIA CORP
31,711 610.61 19,363,053.71
NXP SEMICONDUCTORS NV
14,457 201.56 2,913,952.92
ON SEMICONDUCTOR CORP
20,912 42.55 889,805.60
QORVO INC
6,042 193.92 1,171,664.64
QUALCOMM INC
57,637 135.43 7,805,778.91
SKYWORKS SOLUTIONS INC
8,757 190.92 1,671,886.44
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
2,634 279.43 736,018.62
TERADYNE INC
8,542 131.53 1,123,529.26
TEXAS INSTRUMENTS INC
46,835 188.82 8,843,384.70
XILINX INC
12,876 129.66 1,669,502.16
16,121,525 1,892,519,449.48
米ドル 小計
(204,183,923,404)
カナダドル CAMECO CORP
18,890 20.41 385,544.90
CANADIAN NATURAL RESOURCES
59,883 36.89 2,209,083.87
CENOVUS ENERGY INC
75,060 9.35 701,811.00
ENBRIDGE INC
106,452 46.26 4,924,469.52
IMPERIAL OIL LTD
12,999 31.71 412,198.29
150/366
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INTER PIPELINE LTD
19,394 18.05 350,061.70
KEYERA CORP
11,374 25.79 293,335.46
PARKLAND CORP
7,666 38.49 295,064.34
PEMBINA PIPELINE CORP
27,411 36.91 1,011,740.01
SUNCOR ENERGY INC
78,642 25.37 1,995,147.54
TC ENERGY CORP
47,323 59.21 2,801,994.83
AGNICO EAGLE MINES LIMITED
13,447 82.47 1,108,974.09
B2GOLD CORP
42,963 6.33 271,955.79
BARRICK GOLD CORP
93,098 27.71 2,579,745.58
CCL INDUSTRIES INC-CL B
6,563 71.74 470,829.62
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
31,672 27.57 873,197.04
FRANCO-NEVADA CORPORATION
10,165 178.04 1,809,776.60
KINROSS GOLD CORP
63,501 9.16 581,669.16
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
13,385 48.04 643,015.40
LUNDIN MINING CORP
28,209 14.85 418,903.65
NUTRIEN LTD
29,898 67.13 2,007,052.74
PAN AMERICAN SILVER CORP
11,763 42.15 495,810.45
SSR MINING INC
11,552 20.45 236,238.40
TECK RESOURCES LIMITED-CL B
24,814 27.36 678,911.04
WEST FRASER TIMBER CO LTD
4,438 96.87 429,909.06
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
21,382 53.34 1,140,515.88
YAMANA GOLD INC
53,588 5.94 318,312.72
BALLARD POWER SYSTEMS INC
9,158 27.33 250,288.14
CAE INC
12,891 38.02 490,115.82
TOROMONT INDUSTRIES LTD
3,843 99.15 381,033.45
WSP GLOBAL INC
6,141 128.02 786,170.82
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
9,913 41.04 406,829.52
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS
5,667 78.83 446,729.61
THOMSON REUTERS CORP
10,122 114.69 1,160,892.18
AIR CANADA
5,737 25.07 143,826.59
CANADIAN NATL RAILWAY CO
36,544 135.85 4,964,502.40
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
7,115 461.94 3,286,703.10
MAGNA INTERNATIONAL INC
14,364 121.64 1,747,236.96
GILDAN ACTIVEWEAR INC
9,066 42.62 386,392.92
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
14,510 82.63 1,198,961.30
151/366
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
QUEBECOR INC -CL B
9,953 35.60 354,326.80
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
27,232 34.64 943,316.48
CANADIAN TIRE CORP -CL A
3,001 201.21 603,831.21
DOLLARAMA INC
17,025 57.75 983,193.75
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B
44,270 41.64 1,843,402.80
EMPIRE CO LTD A
9,148 39.41 360,522.68
LOBLAW COMPANIES LTD
8,683 69.30 601,731.90
METRO INC
13,109 57.25 750,490.25
WESTON (GEORGE) LTD
4,281 111.90 479,043.90
SAPUTO INC
13,425 39.85 534,986.25
BAUSCH HEALTH COS INC
16,447 37.00 608,539.00
CANOPY GROWTH CORP
11,251 34.20 384,784.20
BANK OF MONTREAL
33,057 116.01 3,834,942.57
BANK OF NOVA SCOTIA
63,307 78.00 4,937,946.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
23,513 126.52 2,974,864.76
NATIONAL BANK OF CANADA
16,993 88.04 1,496,063.72
ROYAL BANK OF CANADA
73,234 116.56 8,536,155.04
TORONTO-DOMINION BANK
92,906 84.21 7,823,614.26
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC
65,755 56.58 3,720,417.90
IGM FINANCIAL INC
6,433 41.55 267,291.15
ONEX CORPORATION
4,217 81.01 341,619.17
TMX GROUP LTD
3,142 137.31 431,428.02
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
1,393 572.39 797,339.27
GREAT-WEST LIFECO INC
14,200 35.24 500,408.00
IA FINANCIAL CORP INC
4,851 68.87 334,088.37
INTACT FINANCIAL CORPORATION
7,058 163.51 1,154,053.58
MANULIFE FINANCIAL CORP
99,810 26.60 2,654,946.00
POWER CORP OF CANADA
25,796 34.86 899,248.56
SUN LIFE FINANCIAL INC
28,819 66.27 1,909,835.13
FIRSTSERVICE CORP
1,820 209.68 381,617.60
BLACKBERRY LIMITED
25,993 11.05 287,222.65
CGI INC-CL A
12,634 106.39 1,344,131.26
CONSTELLATION SOFTWARE
1,026 1,838.52 1,886,321.52
OPEN TEXT CORPORATION
13,665 59.50 813,067.50
SHOPIFY INC-CLASS A
5,661 1,373.73 7,776,685.53
152/366
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BCE INC
8,379 58.13 487,071.27
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B
18,236 61.07 1,113,672.52
TELUS CORPORATION
15,222 25.79 392,575.38
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
31,359 20.18 632,824.62
ALTAGAS LTD
17,347 21.57 374,174.79
ATCO LTD-CLASS I
3,030 42.45 128,623.50
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
6,336 54.85 347,529.60
CANADIAN UTILITIES LIMITED
7,344 34.53 253,588.32
EMERA INC
14,279 57.35 818,900.65
FORTIS INC
24,171 55.37 1,338,348.27
HYDRO ONE LTD
15,052 30.23 455,021.96
NORTHLAND POWER INC
8,016 44.12 353,665.92
2,042,482 115,342,425.07
カナダドル 小計
(9,984,040,314)
ユーロ ENI SPA
123,580 10.10 1,248,405.16
GALP ENERGIA SGPS S.A
22,025 9.34 205,845.65
NESTE OYJ
22,153 50.74 1,124,043.22
OMV AG
7,130 42.51 303,096.30
REPSOL SA
81,853 10.01 819,348.53
TENARIS S.A.
25,963 8.88 230,551.44
TOTAL SE
130,580 36.77 4,802,079.50
VOPAK 3,130 37.85 118,470.50
AIR LIQUIDE SA
24,154 141.34 3,413,926.36
AKZO NOBEL
10,399 102.20 1,062,777.80
ARCELORMITTAL 36,689 25.10 920,893.90
ARKEMA 3,250 105.45 342,712.50
BASF SE
47,459 70.42 3,342,062.78
COVESTRO AG
9,346 55.14 515,338.44
CRH PLC
40,255 39.45 1,588,059.75
EVONIK INDUSTRIES AG
10,952 30.39 332,831.28
FUCHS PETROLUB SE-PREF
3,370 43.76 147,471.20
HEIDELBERGCEMENT AG
7,170 77.76 557,539.20
KONINKLIJKE DSM NV
8,994 151.70 1,364,389.80
LANXESS 4,409 62.18 274,151.62
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
12,921 40.90 528,468.90
153/366
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SOLVAY SA
3,758 104.50 392,711.00
STORA ENSO OYJ-R SHS
30,234 16.67 504,151.95
SYMRISE AG
6,524 111.05 724,490.20
UMICORE 9,351 49.81 465,773.31
UPM-KYMMENE OYJ
28,055 32.94 924,131.70
VOESTALPINE AG
6,056 36.74 222,497.44
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
12,285 27.04 332,186.40
AIRBUS SE
30,165 98.46 2,970,045.90
ALSTOM RGPT
11,800 47.30 558,140.00
BOUYGUES SA
11,049 34.57 381,963.93
BRENNTAG SE
7,392 75.76 560,017.92
CNH INDUSTRIAL NV
54,775 12.66 693,725.37
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
26,413 52.97 1,399,096.61
DASSAULT AVIATION SA
172 910.00 156,520.00
EIFFAGE SA
4,989 87.62 437,136.18
FERROVIAL SA
24,212 22.24 538,474.88
GEA GROUP AG
8,178 36.06 294,898.68
HOCHTIEF AG
1,931 75.66 146,099.46
KINGSPAN GROUP PLC
7,215 76.62 552,813.30
KION GROUP AG
3,179 86.32 274,411.28
KNORR-BREMSE AG
3,881 104.40 405,176.40
KONE OYJ-B
17,618 72.68 1,280,476.24
LEGRAND SA
13,323 82.92 1,104,743.16
MTU AERO ENGINES AG
2,957 196.50 581,050.50
PRYSMIAN SPA
12,526 27.13 339,830.38
RATIONAL AG
190 713.00 135,470.00
SAFRAN SA
15,933 121.24 1,931,716.92
SCHNEIDER ELECTRIC SE
27,924 137.24 3,832,289.76
SIEMENS AG-REG
39,550 142.94 5,653,277.00
SIEMENS ENERGY AG
19,855 29.15 578,773.25
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY
11,482 31.92 366,505.44
THALES SA
5,403 86.14 465,414.42
VINCI S.A.
27,668 87.47 2,420,119.96
WARTSILA OYJ-B SHARES
26,753 11.03 295,219.35
BUREAU VERITAS SA
17,817 25.37 452,017.29
154/366
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RANDSTAD NV
5,367 61.36 329,319.12
TELEPERFORMANCE 2,970 329.90 979,803.00
WOLTERS KLUWER-CVA
14,578 77.08 1,123,672.24
AENA SME SA
3,556 133.65 475,259.40
AEROPORTS DE PARIS (ADP)
1,346 99.92 134,492.32
ATLANTIA SPA
26,501 16.35 433,291.35
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
16,574 10.36 171,839.23
DEUTSCHE POST AG-REG
51,345 48.74 2,502,555.30
GETLINK 22,311 13.08 291,827.88
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
17,873 86.31 1,542,618.63
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD
2,564 68.50 175,634.00
CONTINENTAL AG
5,578 118.36 660,212.08
DAIMLER AG
44,402 73.70 3,272,427.40
FAURECIA 6,090 48.86 297,557.40
FERRARI NV
6,452 178.00 1,148,456.00
MICHELIN (CGDE)-B
8,746 127.10 1,111,616.60
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF
7,765 92.60 719,039.00
RENAULT SA
8,830 33.72 297,791.75
STELLANTIS NV
105,516 14.39 1,518,375.24
VALEO SA
9,522 28.05 267,092.10
VOLKSWAGEN AG
1,484 283.60 420,862.40
VOLKSWAGEN AG PFD
9,278 229.50 2,129,301.00
ADIDAS AG
9,675 266.10 2,574,517.50
ESSILORLUXOTTICA 14,521 140.90 2,046,008.90
HERMES INTERNATIONAL
1,676 1,050.00 1,759,800.00
KERING 3,983 648.80 2,584,170.40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
14,228 628.10 8,936,606.80
MONCLER SPA
10,437 51.34 535,835.58
PUMA SE
5,052 89.86 453,972.72
SEB SA
1,127 151.10 170,289.70
ACCOR SA
10,451 33.66 351,780.66
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
8,599 175.50 1,509,124.50
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
5,785 42.12 243,664.20
SODEXO 3,900 83.00 323,700.00
BOLLORE 39,433 4.25 167,590.25
155/366
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PUBLICIS GROUPE
10,736 54.80 588,332.80
SCOUT24 AG
5,610 70.22 393,934.20
SES 25,036 6.21 155,523.63
UBISOFT ENTERTAINMENT SA
4,745 64.48 305,957.60
VIVENDI SA
41,661 29.42 1,225,666.62
DELIVERY HERO SE
6,675 129.95 867,416.25
HELLOFRESH AG
8,096 69.78 564,938.88
INDITEX 55,025 29.39 1,617,184.75
JUST EAT TAKEAWAY
6,355 91.67 582,562.85
PROSUS NV
25,646 93.05 2,386,360.30
ZALANDO SE
7,911 90.50 715,945.50
CARREFOUR SA
27,456 15.76 432,706.56
COLRUYT NV
2,164 49.14 106,338.96
JERONIMO MARTINS SGPS S.A.
14,348 14.19 203,598.12
KESKO OYJ-B SHS
13,402 25.97 348,049.94
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
59,452 22.69 1,349,263.14
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
39,567 58.47 2,313,482.49
DANONE 32,081 58.84 1,887,646.04
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
28,021 10.06 281,891.26
HEINEKEN HOLDING NV
6,168 82.75 510,402.00
HEINEKEN NV
13,143 96.80 1,272,242.40
JDE PEET'S BV
2,166 32.65 70,719.90
KERRY GROUP PLC-A
8,193 109.35 895,904.55
PERNOD-RICARD SA
11,112 173.45 1,927,376.40
REMY COINTREAU
1,273 170.10 216,537.30
BEIERSDORF AG
5,138 91.30 469,099.40
HENKEL AG & CO KGAA
5,974 82.90 495,244.60
HENKEL AG & CO KGAA
9,043 96.26 870,479.18
L'OREAL 12,964 345.45 4,478,413.80
AMPLIFON SPA
7,567 35.83 271,125.61
BIOMERIEUX 1,570 108.65 170,580.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
2,269 145.70 330,593.30
DIASORIN SPA
1,313 152.55 200,298.15
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA
11,118 65.26 725,560.68
FRESENIUS SE & CO KGAA
21,363 39.74 848,965.62
156/366
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KONINKLIJKE PHILIPS NV
47,760 50.36 2,405,193.60
ORPEA 2,695 106.90 288,095.50
SARTORIUS AG-VORZUG
1,804 458.00 826,232.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG
14,182 48.14 682,721.48
ARGENX SE
2,330 243.30 566,889.00
BAYER AG
50,652 54.53 2,762,053.56
EUROFINS SCIENTIFIC
7,010 86.33 605,173.30
GALAPAGOS NV
2,318 67.34 156,094.12
GRIFOLS S.A.
15,169 23.27 352,982.63
IPSEN 1,498 80.04 119,899.92
MERCK KGAA
6,553 143.75 941,993.75
ORION OYJ
4,159 36.20 150,555.80
QIAGEN N.V.
12,543 42.38 531,572.34
RECORDATI SPA
4,578 46.54 213,060.12
SANOFI 58,854 85.34 5,022,600.36
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,555 381.50 593,232.50
UCB SA
6,623 80.08 530,369.84
ABN AMRO BANK NV-CVA
18,916 10.14 191,883.90
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
352,889 4.33 1,529,068.03
BANCO ESPIRITO SANTO,S.A(BES)
187,906 0.01 1,879.06
BANCO SANTANDER SA
893,341 2.84 2,543,341.82
BNP PARIBAS
58,640 50.51 2,961,906.40
CAIXABANK 218,103 2.49 544,166.98
COMMERZBANK AG
46,644 4.93 230,234.78
CREDIT AGRICOLE SA
58,140 12.17 707,563.80
ERSTE GROUP BANK AG
14,968 28.63 428,533.84
FINECOBANK SPA
32,034 13.83 443,190.39
ING GROEP NV-CVA
205,237 10.20 2,094,238.34
INTESA SANPAOLO
852,114 2.22 1,892,545.19
KBC GROUPE SA
13,049 61.92 807,994.08
MEDIOBANCA SPA
24,371 9.11 222,117.29
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
7,034 17.85 125,556.90
SOCIETE GENERALE
41,025 21.45 879,986.25
UNICREDIT SPA
112,845 8.08 912,351.82
AMUNDI SA
3,955 71.85 284,166.75
157/366
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHE BANK AG -REG
102,459 9.82 1,006,762.13
DEUTSCHE BOERSE AG
10,031 146.45 1,469,039.95
EURAZEO 1,792 68.85 123,379.20
EXOR NV
6,204 69.76 432,791.04
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
5,914 91.02 538,292.28
NATIXIS 45,362 4.05 183,852.18
SOFINA 804 313.80 252,295.20
WENDEL 1,082 110.50 119,561.00
AEGON NV
91,609 3.77 345,549.14
AGEAS 8,765 50.24 440,353.60
ALLIANZ SE-REG
21,071 216.40 4,559,764.40
ASSICURAZIONI GENERALI
57,303 16.82 964,122.97
AXA SA
100,473 23.18 2,328,964.14
CNP ASSURANCES
8,978 14.44 129,687.21
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE
3,058 153.70 470,014.60
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
7,008 255.70 1,791,945.60
NN GROUP NV
14,069 41.49 583,722.81
POSTE ITALIANE SPA
26,562 10.85 288,197.70
SAMPO OYJ-A SHS
24,178 39.70 959,866.60
SCOR SE
6,322 27.86 176,130.92
AROUNDTOWN SA
52,114 6.19 322,794.11
DEUTSCHE WOHNEN SE
17,590 45.42 798,937.80
LEG IMMOBILIEN SE
3,680 116.40 428,352.00
VONOVIA SE
27,415 56.20 1,540,723.00
ADYEN NV
942 2,107.00 1,984,794.00
AMADEUS IT GROUP SA
23,777 58.54 1,391,905.58
ATOS SE
4,592 58.62 269,183.04
BECHTLE AG
1,435 169.80 243,663.00
CAPGEMINI SA
7,966 150.65 1,200,077.90
DASSAULT SYSTEMES SA
7,023 195.85 1,375,454.55
EDENRED 12,139 46.85 568,712.15
NEMETSCHEK SE
3,011 59.02 177,709.22
NEXI SPA
20,612 15.83 326,287.96
SAP SE
54,000 119.42 6,448,680.00
TEAMVIEWER AG
9,059 38.37 347,593.83
158/366
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WORLDLINE SA
12,774 81.64 1,042,869.36
NOKIA OYJ
280,161 3.50 982,944.86
CELLNEX TELECOM SA
22,722 46.96 1,067,025.12
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
175,196 16.08 2,817,502.07
ELISA OYJ
6,988 47.25 330,183.00
ILIAD SA
1,016 154.85 157,327.60
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
15,804 9.64 152,350.56
KONINKLIJKE KPN NV
173,603 2.92 507,788.77
ORANGE S.A.
106,132 10.30 1,093,796.39
PROXIMUS SA
9,697 18.31 177,552.07
TELECOM ITALIA SPA
491,982 0.43 215,980.09
TELECOM ITALIA-RNC
251,378 0.47 119,932.44
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
46,895 2.34 110,062.56
TELEFONICA S.A.
261,218 3.66 958,147.62
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
5,269 34.66 182,623.54
E.ON SE
116,681 10.07 1,175,444.39
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
145,910 4.89 714,667.18
ELECTRICITE DE FRANCE(EDF)
29,644 11.40 337,941.60
ELIA GROUP SA/NV
1,464 90.25 132,126.00
ENAGAS 14,471 18.05 261,273.90
ENDESA S.A.
14,104 22.20 313,108.80
ENEL SPA
420,487 8.73 3,672,953.94
ENGIE 94,886 12.36 1,172,790.96
FORTUM OYJ
24,312 23.24 565,010.88
IBERDROLA SA
310,163 11.69 3,627,356.28
NATURGY ENERGY GROUP SA
15,439 20.92 322,983.88
RED ELECTRICA CORPORATION SA
23,632 15.07 356,134.24
RWE AG
32,165 33.88 1,089,750.20
SNAM SPA
106,707 4.68 499,922.29
SUEZ 18,986 19.84 376,682.24
TERNA SPA
70,562 6.17 435,932.03
UNIPER SE
10,456 30.37 317,548.72
VEOLIA ENVIRONNEMENT
28,561 25.73 734,874.53
VERBUND AG
3,190 69.05 220,269.50
ASM INTERNATIONAL NV
2,455 261.00 640,755.00
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ASML HOLDING NV
21,794 554.10 12,076,055.40
INFINEON TECHNOLOGIES AG
66,553 34.56 2,300,404.44
STMICROELECTRONICS NV
33,261 32.21 1,071,336.81
9,844,882 237,824,292.85
ユーロ 小計
(31,047,961,431)
英ポンド BP PLC
1,057,250 2.92 3,088,227.25
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
212,867 13.56 2,886,902.25
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
188,653 12.94 2,442,301.73
ANGLO AMERICAN PLC
61,589 31.32 1,928,967.48
ANTOFAGASTA PLC
19,439 18.27 355,247.72
BHP GROUP PLC
110,160 22.12 2,437,290.00
CRODA INTERNATIONAL PLC
6,626 69.30 459,181.80
EVRAZ PLC
28,275 6.46 182,826.15
FRESNILLO PLC
9,684 8.93 86,516.85
GLENCORE PLC
538,015 2.96 1,593,869.43
JOHNSON MATTHEY PLC
10,074 32.94 331,837.56
MONDI PLC
25,128 19.91 500,424.12
RIO TINTO PLC
57,926 61.19 3,544,491.94
ASHTEAD GROUP PLC
23,686 47.82 1,132,664.52
BAE SYSTEMS PLC
165,753 4.96 822,632.13
BUNZL PLC
17,064 24.54 418,750.56
DCC PLC
5,954 63.52 378,198.08
FERGUSON PLC
11,059 92.82 1,026,496.38
MELROSE INDUSTRIES PLC
246,349 1.63 402,657.44
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
389,579 1.01 396,435.59
SMITHS GROUP PLC
16,787 16.47 276,481.89
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
3,685 122.65 451,965.25
EXPERIAN PLC
48,895 27.67 1,352,924.65
INTERTEK GROUP PLC
8,184 61.98 507,244.32
RELX PLC
100,974 19.40 1,958,895.60
RENTOKIL INITIAL PLC
90,552 5.11 463,082.92
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
46,694 7.82 365,333.85
BURBERRY GROUP PLC
23,066 20.78 479,311.48
PERSIMMON PLC
16,916 31.78 537,590.48
TAYLOR WIMPEY PLC
158,662 1.87 297,253.25
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS
7,187 45.79 329,092.73
COMPASS GROUP PLC
93,018 15.67 1,458,057.15
ENTAIN PLC
28,865 16.90 487,962.82
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
7,790 51.82 403,677.80
WHITBREAD PLC
11,282 34.03 383,926.46
AUTO TRADER GROUP PLC
43,954 5.74 252,559.68
INFORMA PLC
78,152 5.50 429,836.00
PEARSON PLC
39,623 8.01 317,380.23
WPP PLC
63,987 9.67 619,266.18
JD SPORTS FASHION PLC
28,860 9.08 262,279.68
KINGFISHER PLC
109,678 3.63 399,118.24
NEXT PLC
6,860 80.12 549,623.20
OCADO GROUP PLC
27,379 22.36 612,194.44
SAINSBURY (J) PLC
67,872 2.42 164,385.98
TESCO PLC
399,930 2.22 890,044.21
WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC
146,235 1.79 262,272.47
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
16,771 22.94 384,726.74
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
119,386 27.34 3,264,013.24
COCA-COLA HBC AG-CDI
8,704 25.34 220,559.36
DIAGEO PLC
120,446 32.96 3,969,900.16
IMPERIAL BRANDS PLC
50,003 14.86 743,294.59
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
37,385 66.54 2,487,597.90
UNILEVER PLC
133,961 41.13 5,510,485.73
NMC HEALTH PLC
3,940 0.01 39.40
SMITH & NEPHEW PLC
44,355 14.92 661,776.60
ASTRAZENECA PLC
67,526 75.64 5,107,666.64
GLAXOSMITHKLINE PLC
258,176 13.42 3,466,270.97
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
7,581 23.92 181,337.52
BARCLAYS PLC
904,741 1.81 1,646,447.67
HSBC HOLDINGS PLC
1,044,428 4.19 4,376,153.32
LLOYDS BANKING GROUP PLC
3,756,526 0.42 1,601,594.86
NATWEST GROUP PLC
245,244 1.94 478,103.17
STANDARD CHARTERED PLC
146,561 4.79 703,199.67
3I GROUP PLC
49,338 12.36 610,064.37
HARGREAVES LANSDOWN PLC
19,572 16.77 328,222.44
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
15,810 77.26 1,221,480.60
M&G PLC
133,064 2.10 280,365.84
SCHRODERS PLC
6,213 35.39 219,878.07
ST JAMES'S PLACE PLC
26,157 13.20 345,403.18
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
123,263 2.72 335,645.14
ADMIRAL GROUP PLC
11,535 31.95 368,543.25
AVIVA PLC
198,601 3.99 792,417.99
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
63,289 2.98 188,601.22
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
313,637 2.72 854,660.82
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
21,914 7.22 158,306.73
PRUDENTIAL PLC
130,604 15.10 1,972,120.40
RSA INSURANCE GROUP PLC
52,295 6.82 356,965.67
AVEVA GROUP PLC
6,037 39.30 237,254.10
SAGE GROUP PLC/THE
55,987 6.45 361,116.15
HALMA PLC
19,839 26.28 521,368.92
BT GROUP PLC
469,907 1.55 728,590.80
VODAFONE GROUP PLC
1,338,401 1.33 1,787,836.05
NATIONAL GRID PLC
182,788 9.03 1,651,489.58
SEVERN TRENT PLC
12,418 24.38 302,750.84
SSE PLC
55,879 14.93 834,552.86
UNITED UTILITIES GROUP PLC
33,207 9.59 318,455.13
15,165,706 88,506,937.63
英ポンド 小計
(13,257,454,187)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
10,101 20.15 203,535.15
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
356 883.00 314,348.00
GIVAUDAN-REG 484 3,907.00 1,890,988.00
LAFARGEHOLCIM LTD
27,239 56.98 1,552,078.22
SIKA AG
7,399 276.10 2,042,863.90
ABB LTD
95,025 29.95 2,845,998.75
GEBERIT AG-REG
1,986 621.80 1,234,894.80
SCHINDLER HOLDING AG-REG
941 277.80 261,409.80
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
2,132 285.50 608,686.00
ADECCO GROUP AG-REG
8,786 63.94 561,776.84
SGS SA
308 2,733.00 841,764.00
KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG
2,618 292.30 765,241.40
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A
27,855 95.10 2,649,010.50
THE SWATCH GROUP AG-B
1,257 286.10 359,627.70
THE SWATCH GROUP AG-REG
2,516 55.30 139,134.80
BARRY CALLEBAUT AG-REG
144 2,198.00 316,512.00
LINDT & SPRUENGLI AG
59 8,600.00 507,400.00
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
5 91,500.00 457,500.00
NESTLE SA-REGISTERED
147,564 109.64 16,178,916.96
ALCON INC
26,585 69.38 1,844,467.30
SONOVA HOLDING AG
2,660 270.40 719,264.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG
475 1,245.00 591,375.00
LONZA GROUP AG-REG
3,984 557.80 2,222,275.20
NOVARTIS AG-REG SHS
113,904 80.65 9,186,357.60
ROCHE HOLDING AG-BEARER
1,436 328.60 471,869.60
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
35,910 309.45 11,112,349.50
VIFOR PHARMA AG
2,638 133.70 352,700.60
BANQUE CANTONALE VAUDOISE REG
1,570 94.30 148,051.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
126,713 9.39 1,189,835.07
JULIUS BAER GROUP LTD
10,324 56.30 581,241.20
PARTNERS GROUP HOLDING AG
973 1,287.50 1,252,737.50
UBS GROUP AG
191,189 13.99 2,675,690.05
BALOISE HOLDING AG
2,475 158.40 392,040.00
SWISS LIFE HOLDING AG
1,421 465.50 661,475.50
SWISS RE AG
15,168 83.26 1,262,887.68
ZURICH INSURANCE GROUP AG
7,733 377.70 2,920,754.10
SWISS PRIME SITE-REG
3,906 89.95 351,344.70
TEMENOS GROUP AG-REG
4,063 137.50 558,662.50
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
8,150 106.35 866,752.50
SWISSCOM AG-REG
1,399 477.50 668,022.50
899,451 73,761,839.92
スイスフラン 小計
(8,713,486,149)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB
8,581 267.60 2,296,275.60
ローナ
BOLIDEN AB
13,086 334.80 4,381,192.80
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
34,370 158.00 5,430,460.00
ALFA LAVAL AB
13,939 291.20 4,059,036.80
ASSA ABLOY AB-B
52,119 253.50 13,212,166.50
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ATLAS COPCO AB-A SHS
34,434 545.60 18,787,190.40
ATLAS COPCO AB-B SHS
19,787 471.10 9,321,655.70
EPIROC AB-A
34,230 204.40 6,996,612.00
EPIROC AB-B
16,402 186.05 3,051,592.10
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
4,951 256.80 1,271,416.80
NIBE INDUSTRIER-B
18,441 317.80 5,860,549.80
SANDVIK AB
61,070 229.20 13,997,244.00
SKANSKA AB-B SHS
17,183 227.20 3,903,977.60
SKF AB-B SHARES
20,607 229.10 4,721,063.70
VOLVO AB-B SHS
71,792 211.45 15,180,418.40
SECURITAS AB-B SHS
16,123 146.60 2,363,631.80
ELECTROLUX AB-SER B
15,098 243.60 3,677,872.80
HUSQVARNA AB-B SHS
18,593 122.20 2,272,064.60
EVOLUTION GAMING GROUP
7,578 1,449.60 10,985,068.80
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
42,837 208.20 8,918,663.40
ICA GRUPPEN AB
5,614 409.70 2,300,055.80
SWEDISH MATCH AB
8,464 712.00 6,026,368.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
32,701 277.60 9,077,797.60
NORDEA BANK ABP
167,942 84.85 14,249,878.70
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A
88,317 104.35 9,215,878.95
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
77,668 94.20 7,316,325.60
SWEDBANK AB - A SHARES
45,921 152.20 6,989,176.20
EQT AB
12,365 274.30 3,391,719.50
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
3,396 325.60 1,105,737.60
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
10,642 307.40 3,271,350.80
INVESTOR AB-B SHS
23,614 714.10 16,862,757.40
KINNEVIK AB-B SHS
12,465 468.10 5,834,866.50
LUNDBERGS AB-B SHS
3,368 489.40 1,648,299.20
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
5,323 494.50 2,632,223.50
ERICSSON LM-B SHS
146,984 119.00 17,491,096.00
HEXAGON AB-B SHS
14,730 852.00 12,549,960.00
TELE2 AB-B SHS
25,537 115.90 2,959,738.30
TELIA CO AB
128,045 35.06 4,489,897.92
1,334,317 268,101,281.17
スウェーデンクローナ 小計
(3,450,463,488)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノルウェーク EQUINOR ASA
51,871 165.06 8,561,827.26
ローネ
NORSK HYDRO ASA
64,344 55.26 3,555,649.44
YARA INTERNATIONAL ASA
9,005 427.90 3,853,239.50
ADEVINTA ASA-B
11,815 150.25 1,775,203.75
SCHIBSTED ASA
3,372 417.50 1,407,810.00
SCHIBSTED ASA-B SHS
5,480 368.00 2,016,640.00
MOWI ASA
22,242 205.50 4,570,731.00
ORKLA ASA
37,292 82.36 3,071,369.12
DNB ASA
49,048 180.60 8,858,068.80
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
11,412 194.60 2,220,775.20
TELENOR ASA
34,937 151.40 5,289,461.80
300,818 45,180,775.87
ノルウェークローネ 小計
(588,253,701)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
5,509 567.40 3,125,806.60
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
11,512 418.20 4,814,318.40
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S
205 2,803.00 574,615.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
10,488 1,314.00 13,781,232.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-A
168 14,190.00 2,383,920.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B
311 15,170.00 4,717,870.00
DSV PANALPINA A S
10,873 1,318.00 14,330,614.00
PANDORA A/S
4,763 698.80 3,328,384.40
CARLSBERG AS-B
5,585 1,084.50 6,056,932.50
AMBU A/S-B
8,356 343.80 2,872,792.80
COLOPLAST-B 6,399 1,010.50 6,466,189.50
DEMANT A/S
4,455 311.40 1,387,287.00
GN STORE NORD A/S
6,484 559.60 3,628,446.40
GENMAB A/S
3,317 2,251.00 7,466,567.00
H LUNDBECK A/S
2,896 192.80 558,348.80
NOVO NORDISK A/S-B
89,680 454.90 40,795,432.00
DANSKE BANK A/S
31,326 116.15 3,638,514.90
TRYG A/S
16,989 145.00 2,463,405.00
ORSTED A/S
9,555 990.20 9,461,361.00
228,871 131,852,037.30
デンマーククローネ 小計
(2,315,321,774)
オーストラリア AMPOL LTD
10,927 25.26 276,016.02
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ドル
OIL SEARCH LTD
105,618 3.78 399,236.04
ORIGIN ENERGY LIMITED
109,448 4.13 452,020.24
SANTOS LTD
84,586 6.98 590,410.28
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
5,294 31.13 164,802.22
WOODSIDE PETROLEUM LTD
50,354 22.80 1,148,071.20
BHP GROUP LTD
153,209 47.56 7,286,620.04
BLUESCOPE STEEL LTD
23,089 21.84 504,263.76
EVOLUTION MINING LTD
84,420 4.78 403,527.60
FORTESCUE METALS GROUP LIMITED
92,105 21.66 1,994,994.30
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC
22,266 44.34 987,274.44
NEWCREST MINING LIMITED
42,131 28.38 1,195,677.78
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
49,015 11.38 557,790.70
ORICA LIMITED
17,981 13.86 249,216.66
RIO TINTO LIMITED
19,336 121.15 2,342,556.40
SOUTH32 LTD
233,326 2.90 676,645.40
CIMIC GROUP LTD
4,062 17.82 72,384.84
BRAMBLES LIMITED
74,638 10.50 783,699.00
AURIZON HOLDINGS LTD
94,440 3.82 360,760.80
QANTAS AIRWAYS LIMITED
45,831 4.99 228,696.69
ARISTOCRAT LEISURE LTD
30,749 36.70 1,128,488.30
CROWN RESORTS LTD
21,863 12.06 263,667.78
TABCORP HOLDINGS LIMITED
112,817 4.83 544,906.11
REA GROUP LTD
2,833 159.89 452,968.37
SEEK LIMITED
16,730 31.72 530,675.60
WESFARMERS LIMITED
57,250 55.70 3,188,825.00
COLES GROUP LIMITED
67,053 15.71 1,053,402.63
WOOLWORTHS GROUP LTD
65,607 42.24 2,771,239.68
COCA-COLA AMATIL LIMITED
26,639 13.30 354,298.70
TREASURY WINE ESTATES LTD
36,464 10.25 373,756.00
COCHLEAR LIMITED
3,798 225.52 856,524.96
RAMSAY HEALTH CARE LTD
9,446 67.89 641,288.94
SONIC HEALTHCARE LTD
21,081 36.58 771,142.98
CSL LIMITED
23,602 273.34 6,451,370.68
AUST AND NZ BANKING GROUP LT
148,002 28.70 4,247,657.40
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
90,927 89.39 8,127,964.53
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 172,940 26.46 4,575,992.40
WESTPAC BANKING CORPORATION
189,179 25.12 4,752,176.48
AMP LIMITED
223,504 1.13 253,677.04
ASX LTD
11,180 72.96 815,692.80
MACQUARIE GROUP LTD
17,336 158.45 2,746,889.20
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
5,783 48.61 281,111.63
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT
117,187 4.66 546,091.42
MEDIBANK PRIVATE LTD
128,724 2.93 377,161.32
QBE INSURANCE GROUP LIMITED
68,618 9.47 649,812.46
SUNCORP GROUP LTD
63,933 10.40 664,903.20
AFTERPAY LTD
11,190 123.56 1,382,636.40
COMPUTERSHARE LIMITED
27,967 14.52 406,080.84
WISETECH GLOBAL LTD
7,909 30.80 243,597.20
XERO LTD
6,090 143.49 873,854.10
TELSTRA CORPORATION LIMITED
216,943 3.41 739,775.63
TPG TELECOM LTD
17,758 5.84 103,706.72
AGL ENERGY LIMITED
32,492 8.71 283,005.32
AUSNET SERVICES
85,220 1.89 161,065.80
3,460,890 72,290,072.03
オーストラリアドル 小計
(6,049,956,128)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
70,711 7.48 528,918.28
ドドル
A2 MILK CO LTD
37,422 7.90 295,633.80
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
28,241 34.80 982,786.80
RYMAN HEALTHCARE LIMITED
20,761 14.10 292,730.10
SPARK NEW ZEALAND LIMITED
89,712 4.45 399,218.40
MERCURY NZ LTD
31,947 6.81 217,718.80
MERIDIAN ENERGY LTD
67,872 5.69 386,191.68
346,666 3,103,197.86
ニュージーランドドル 小計
(241,087,441)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
150,924 63.95 9,651,589.80
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
70,500 145.90 10,285,950.00
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD
64,000 26.45 1,692,800.00
MTR CORPORATION
84,500 44.00 3,718,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED
118,000 67.75 7,994,500.00
SANDS CHINA LTD
116,000 37.05 4,297,800.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SJM HOLDINGS LIMITED
80,000 9.93 794,400.00
WYNN MACAU LTD
70,800 14.62 1,035,096.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
89,600 25.75 2,307,200.00
WH GROUP LIMITED
474,500 6.68 3,169,660.00
BANK OF EAST ASIA
38,420 16.78 644,687.60
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
187,500 27.30 5,118,750.00
HANG SENG BANK LTD
38,800 150.30 5,831,640.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED
62,900 484.80 30,493,920.00
AIA GROUP LTD
622,000 97.85 60,862,700.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
139,924 48.50 6,786,314.00
ESR CAYMAN LTD
64,600 26.55 1,715,130.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
98,000 21.45 2,102,100.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
83,384 35.00 2,918,440.00
NEW WORLD DEVELOPMENT
84,833 42.00 3,562,986.00
SINO LAND CO
118,200 11.64 1,375,848.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
68,000 119.40 8,119,200.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
27,000 62.80 1,695,600.00
SWIRE PROPERTIES LIMITED
53,000 23.80 1,261,400.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
102,000 44.80 4,569,600.00
PCCW LIMITED
256,000 4.54 1,162,240.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD
30,000 47.80 1,434,000.00
CLP HOLDINGS LTD
85,100 77.00 6,552,700.00
HONG KONG & CHINA GAS
607,514 12.50 7,593,925.00
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED
71,500 47.55 3,399,825.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
11,600 117.70 1,365,320.00
4,169,099 203,513,321.40
香港ドル 小計
(2,828,835,167)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
69,900 5.45 380,955.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG
76,100 4.05 308,205.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
77,966 5.03 392,168.98
GENTING SINGAPORE LTD
327,500 0.88 288,200.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
103,200 5.24 540,768.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
91,200 28.95 2,640,240.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
171,500 11.95 2,049,425.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD
58,700 26.35 1,546,745.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SINGAPORE EXCHANGE LTD
42,800 10.60 453,680.00
CAPITALAND LTD
136,600 3.72 508,152.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
25,800 7.94 204,852.00
UOL GROUP LIMITED
21,700 7.84 170,128.00
VENTURE CORP LTD
15,200 20.35 309,320.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
429,115 2.54 1,089,952.10
1,647,281 10,882,791.08
シンガポールドル 小計
(885,532,710)
イスラエルシュ ICL GROUP LIMITED
28,711 20.56 590,298.16
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
1,389 454.20 630,883.80
BANK HAPOALIM BM
66,403 25.81 1,713,861.43
BANK LEUMI LE-ISRAEL
70,150 22.61 1,586,091.50
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
54,674 14.58 797,146.92
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
9,249 90.14 833,704.86
AZRIELI GROUP
2,140 224.60 480,644.00
NICE LTD
3,251 778.60 2,531,228.60
235,967 9,163,859.27
イスラエルシュケル 小計
(304,142,990)
55,797,955 283,850,458,884
合 計
(283,850,458,884)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 株式 591銘柄 69.3 % 71.9 %
カナダドル 株式 87銘柄 3.4 % 3.5 %
ユーロ 株式 234銘柄 10.5 % 10.9 %
英ポンド 株式 86銘柄 4.5 % 4.7 %
スイスフラン 株式 40銘柄 3.0 % 3.1 %
スウェーデンクローナ 株式 38銘柄 1.2 % 1.2 %
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 0.2 % 0.2 %
デンマーククローネ 株式 19銘柄 0.8 % 0.8 %
オーストラリアドル 株式 54銘柄 2.1 % 2.1 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 0.1 % 0.1 %
香港ドル 株式 31銘柄 1.0 % 1.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 0.3 % 0.3 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 0.1 % 0.1 %
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORPORATION 25,432 444,297.04
ALEXANDRIA REAL ESTATE 6,496 1,165,057.60
EQUITIES, INC.
AMERICAN TOWER CORP 23,040 5,853,081.60
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 64,936 577,930.40
AVALONBAY COMMUNITIES INC 7,344 1,423,854.72
BOSTON PROPERTIES INC 7,835 830,901.75
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,902 581,916.42
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 22,634 4,236,632.12
DIGITAL REALTY TRUST INC 14,002 2,086,858.08
DUKE REALTY CORP 17,601 798,557.37
EQUINIX INC 4,655 3,342,802.05
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 8,664 594,090.48
EQUITY RESIDENTIAL 19,671 1,467,063.18
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,332 990,736.88
EXTRA SPACE STORAGE INC 6,164 909,436.56
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 28,756 977,416.44
HOST HOTELS AND RESORTS INC 37,569 649,568.01
INVITATION HOMES INC 27,735 941,325.90
IRON MOUNTAIN INC 14,204 572,705.28
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 31,858 721,265.12
MID-AMERICA APARTMENT 5,780 896,998.20
COMMUNITIES
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 10,364 392,691.96
PROLOGIS INC 38,832 4,460,631.84
PUBLIC STORAGE 8,249 2,283,075.73
REALTY INCOME CORPORATION 17,798 1,235,181.20
REGENCY CENTERS CORP 8,289 514,912.68
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,916 1,754,034.84
SIMON PROPERTY GROUP INC 16,201 1,894,220.92
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SUN COMMUNITIES INC 5,064 816,012.96
UDR INC 16,633 778,091.74
VENTAS INC 19,379 1,061,387.83
VEREIT INC 10,854 454,891.14
VICI PROPERTIES INC 27,615 850,542.00
VORNADO REALTY TRUST 8,706 390,202.92
WELLTOWER INC 21,015 1,585,371.60
WEYERHAEUSER CO 38,940 1,487,508.00
WP CAREY INC 8,640 634,003.20
645,105 50,655,255.76
米ドル 小計
(5,465,195,543)
カナダドル CAN APARTMENT PROP 3,971 219,596.30
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT 7,441 152,689.32
TRUST
11,412 372,285.62
カナダドル 小計
(32,225,043)
ユーロ COVIVIO 2,388 181,010.40
GECINA SA 2,189 263,446.15
KLEPIERRE 9,305 192,985.70
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 7,962 530,348.82
STAPLED
21,844 1,167,791.07
ユーロ 小計
(152,455,124)
英ポンド BRITISH LAND CO PLC 44,962 229,306.20
LAND SECURITIES GROUP PLC 39,861 283,650.87
SEGRO PLC 59,874 596,345.04
144,697 1,109,302.11
英ポンド 小計
(166,162,363)
オーストラリアドル APA GROUP 55,644 562,560.84
DEXUS 54,256 543,645.12
GOODMAN GROUP 86,301 1,663,883.28
GPT GROUP 97,296 450,480.48
LENDLEASE GROUP 36,263 454,375.39
MIRVAC GROUP 200,053 518,137.27
SCENTRE GROUP 275,200 745,792.00
STOCKLAND 127,393 587,281.73
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SYDNEY AIRPORT 73,899 458,173.80
TRANSURBAN GROUP 138,897 1,973,726.37
VICINITY CENTRES 167,788 265,943.98
1,312,990 8,224,000.26
オーストラリアドル 小計
(688,266,581)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS 125,000 966,250.00
HKT TRUST AND HKT LTD 197,000 2,206,400.00
LINK REIT 110,100 8,246,490.00
432,100 11,419,140.00
香港ドル 小計
(158,726,046)
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 170,500 530,255.00
TRUST
CAPITALAND INTEGRATED 238,488 517,518.96
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 104,900 222,388.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 138,100 272,057.00
SUNTEC REIT 102,700 159,185.00
754,688 1,701,403.96
シンガポールドル 小計
(138,443,240)
6,801,473,940
合計
(6,801,473,940)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率
米ドル 投資証券 37銘柄 1.9 % 80.4 %
カナダドル 投資証券 2銘柄 0.0 % 0.5 %
ユーロ 投資証券 4銘柄 0.1 % 2.2 %
英ポンド 投資証券 3銘柄 0.1 % 2.4 %
オーストラリアドル 投資証券 11銘柄 0.2 % 10.1 %
香港ドル 投資証券 3銘柄 0.1 % 2.3 %
シンガポールドル 投資証券 5銘柄 0.0 % 2.0 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 4月27日現在) (2021年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
預金 136,683,620 251,077,719
金銭信託 646,925,215 762,512,013
コール・ローン 663,214,708 1,749,778,290
株式 3,662,360,965 9,586,932,925
投資信託受益証券 411,445,602 497,674,247
投資証券 119,441,221 912,831,155
派生商品評価勘定 101,259,570 16,583,310
未収入金 132,763 16,081,391
未収配当金 4,237,599 12,315,820
前払金 6,878,868 -
650,095,027 785,870,472
差入委託証拠金
流動資産合計 6,402,675,158 14,591,657,342
資産合計 6,402,675,158 14,591,657,342
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 31,112,301 33,807,564
前受金 - 121,915
未払解約金 4,770,000 290,000
未払利息 1,913 5,064
96,472 64,023
その他未払費用
流動負債合計 35,980,686 34,288,566
負債合計 35,980,686 34,288,566
純資産の部
元本等
元本 5,713,549,870 8,325,755,557
剰余金
653,144,602 6,231,613,219
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 6,366,694,472 14,557,368,776
純資産合計 6,366,694,472 14,557,368,776
負債純資産合計 6,402,675,158 14,591,657,342
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2020年 4月28日
項 目
至 2021年 4月26日
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1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下
の通り、原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
4.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(2020年 4月27日現在) (2021年 4月26日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 5,713,549,870口 8,325,755,557口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.1143円 1口当たり純資産額 1.7485円
額
(10,000口当たりの純資産額 11,143円) (10,000口当たりの純資産額 17,485円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
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自 2020年 4月28日
項 目
至 2021年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券を組み入れて
おります。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2021年 4月26日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(株式、投資信託受益証券、投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2020年 4月27日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,172,770,028 - 2,165,891,160 △6,878,868
MSCIE 2006
2,172,770,028 - 2,165,891,160 △6,878,868
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,262,767,762 - 2,337,596,220 74,828,458
米ドル 2,262,767,762 - 2,337,596,220 74,828,458
売建 961,067,762 - 958,870,083 2,197,679
米ドル 961,000,000 - 958,802,971 2,197,029
ブラジルレアル 58,380 - 57,750 630
香港ドル 9,382 - 9,362 20
合計 5,396,605,552 - 5,462,357,463 70,147,269
(2021年 4月26日現在)
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ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,557,460,207 - 3,557,582,122 121,915
MSCIE 2106
3,557,460,207 - 3,557,582,122 121,915
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,684,900,000 - 2,664,838,702 △20,061,298
米ドル 2,684,900,000 - 2,664,838,702 △20,061,298
売建 157,000,000 - 154,284,871 2,715,129
米ドル 157,000,000 - 154,284,871 2,715,129
合計 6,399,360,207 - 6,376,705,695 △17,224,254
(注)1.時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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自 2020年 4月28日
至 2021年 4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2020年 4月27日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 6,421,132,350円
同期中における追加設定元本額 838,276,061円
同期中における一部解約元本額 1,545,858,541円
2020年 4月27日現在における元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 2,454,605,033円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド 1,776,810,273円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 198,129,473円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 458,657,103円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 338,056,722円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 13,268,525円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 40,284,077円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 27,674,839円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 125,402,862円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 82,725,406円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 144,452,900円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 36,039,470円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 2,548,148円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 14,895,039円
合計 5,713,549,870円
(2021年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 5,713,549,870円
同期中における追加設定元本額 4,826,668,980円
同期中における一部解約元本額 2,214,463,293円
2021年 4月26日現在における元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 4,212,467,456円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド 2,168,457,848円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 423,316,544円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 466,719,046円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 305,570,265円
イオン・バランス戦略ファンド 36,830,971円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 19,428,099円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 51,180,927円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 38,730,510円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 184,820,124円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 125,451,007円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 215,280,733円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 45,405,336円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 2,767,956円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 29,328,735円
合計 8,325,755,557円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株 数 備考
単価 金額
米ドル YPF S.A.-SPONSORED ADR
1,387 3.75 5,201.25
CIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A-ADR
2,217 10.16 22,524.72
SOUTHERN COPPER CORPORATION
1,088 71.64 77,944.32
51JOB INC-ADR
358 62.56 22,396.48
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
5,027 32.28 162,271.56
LI AUTO INC - ADR
2,210 20.60 45,526.00
NIO INC-ADR
15,750 41.08 647,010.00
XPENG INC - ADR
2,088 33.30 69,530.40
GSX TECHEDU INC- ADR
949 27.07 25,689.43
HUAZHU GROUP LTD-ADR
1,969 59.00 116,171.00
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR
18,810 16.10 302,841.00
TAL EDUCATION GROUP-ADR
4,662 61.06 284,661.72
YUM CHINA HOLDINGS INC
4,894 59.13 289,382.22
AUTOHOME INC-ADR
775 93.67 72,594.25
BAIDU INC - SPON ADR
3,311 220.94 731,532.34
BILIBILI INC-SPONSORED ADR
2,015 116.66 235,069.90
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR
1,074 10.50 11,277.00
HUYA INC-ADR
1,153 18.50 21,330.50
IQIYI INC-ADR
3,643 15.60 56,830.80
JOYY INC
758 99.10 75,117.80
MOMO INC-SPON ADR
1,551 15.17 23,528.67
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETEASE.COM INC -ADR
5,098 112.62 574,136.76
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
4,731 18.97 89,747.07
WEIBO CORP-SPON ADR
626 51.67 32,345.42
ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR
23,266 232.08 5,399,573.28
BAOZUN INC-SPN-ADR
643 37.01 23,797.43
JD.COM INC-ADR
10,617 76.75 814,854.75
PINDUODUO INC-ADR
4,831 138.61 669,624.91
TRIP.COM GROUP-ADR
6,219 38.54 239,680.26
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR
5,480 31.75 173,990.00
RLX TECHNOLOGY INC-ADR
1,300 12.12 15,756.00
BEIGENE LTD-ADR
559 317.85 177,678.15
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR
1,066 29.92 31,894.72
ZAI LAB LTD-ADR
866 173.07 149,878.62
CREDICORP LTD
861 120.16 103,457.76
LUFAX HOLDING LTD
1,742 14.21 24,753.82
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS
377 42.29 15,943.33
KE HOLDINGS INC-ADR
1,520 56.38 85,697.60
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
7,080 0.89 6,357.84
21VIANET GROUP INC-ADR
960 29.39 28,214.40
GDS HOLDINGS LTD-ADR
1,047 85.05 89,047.35
GLOBANT SA
443 231.59 102,594.37
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR
608 48.32 29,378.56
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR
892 4.46 3,978.32
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR
640 89.51 57,286.40
157,161 12,238,098.48
米ドル 小計
(1,320,368,445)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO
186,000 15.07 2,803,020.00
GRUPO MEXICO SAB DE CV
39,300 101.81 4,001,133.00
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
1,695 277.55 470,447.25
ORBIA ADVANCE CO SAB DE CV
11,700 55.85 653,445.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
3,600 62.14 223,704.00
GROUP AEROPORT DEL SURESTE-B
2,655 356.25 945,843.75
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
4,300 217.66 935,938.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA
3,050 162.87 496,753.50
MEGACABLE HOLDINGS-CPO
4,184 78.74 329,448.16
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WAL-MART DE MIXICO SAB DE CV
66,100 65.05 4,299,805.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
4,300 111.61 479,923.00
BECLE SAB DE CV
6,000 48.07 288,420.00
COCA-COLA FEMSA S.A. DE C.V
6,770 98.87 669,349.90
GRUMA S.A.B.-B
2,465 232.89 574,073.85
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A
19,600 42.04 823,984.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
17,600 37.61 661,936.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V.
31,900 121.96 3,890,524.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
28,200 19.61 553,002.00
AMERICA MOVIL SAB DE C.V.
430,500 14.50 6,242,250.00
TELESITES SAB DE CV
14,700 20.00 294,000.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA
7,100 84.67 601,157.00
891,719 30,238,157.41
メキシコペソ 小計
(164,507,671)
ブラジルレアル COSAN SA
3,172 91.02 288,715.44
PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS
46,900 23.27 1,091,363.00
PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR
58,900 23.69 1,395,341.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
7,500 20.97 157,275.00
BRADESPAR SA -PREF
2,900 72.78 211,062.00
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL S.A.-CSN
8,500 49.03 416,755.00
GERDAU S.A.-PREF
13,400 33.52 449,168.00
SUZANO SA
9,215 70.05 645,510.75
VALE SA
45,700 107.99 4,935,143.00
WEG SA
10,630 75.21 799,482.30
COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS
13,800 12.27 169,326.00
LOCALIZA RENT A CAR SA
7,900 61.70 487,430.00
RUMO SA
15,600 21.06 328,536.00
ALPARGATAS SA - PREF
2,100 38.51 80,871.00
B2W CIA DIGITAL
3,061 64.80 198,352.80
LOJAS AMERICANAS SA
9,900 22.80 225,720.00
LOJAS RENNER S.A.
8,880 40.82 362,481.60
MAGAZINE LUIZA SA
37,100 21.73 806,183.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
8,600 22.71 195,306.00
VIA VAREJO SA
14,000 13.12 183,680.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO
3,100 22.59 70,029.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RAIA DROGASIL SA
14,300 24.92 356,356.00
AMBEV SA
59,900 15.85 949,415.00
BRF-BRASIL FOODS SA
5,900 23.72 139,948.00
JBS SA
14,200 35.00 497,000.00
NATURA &CO HOLDING SA
10,400 48.00 499,200.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
11,500 14.73 169,395.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA
6,700 81.80 548,060.00
HYPERMARCAS SA
3,900 35.68 139,152.00
BANCO BRADESCO S.A.-PREF
61,206 23.53 1,440,177.18
BANCO BRADESCO SA
17,938 20.67 370,778.46
BANCO DO BRASIL S.A.
10,600 30.07 318,742.00
ITAU UNIVANCO HOLDING SA
60,600 27.53 1,668,318.00
ITAUSA SA
54,280 10.32 560,169.60
BM&F BOVESPA SA
25,800 53.72 1,385,976.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
8,600 23.40 201,240.00
TOTVS SA
5,500 31.41 172,755.00
TELEFONICA BRASIL SA
6,900 43.93 303,117.00
TIM SA
11,100 12.24 135,864.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA-ELECTR
3,800 36.72 139,536.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA-PR B
3,100 36.95 114,545.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
12,508 13.50 168,858.00
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB
11,000 6.50 71,500.00
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO
3,900 42.64 166,296.00
CPFL ENERGIA SA
2,400 30.68 73,632.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
2,550 42.21 107,635.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
11,200 25.28 283,136.00
770,640 24,478,532.63
ブラジルレアル 小計
(482,205,062)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA
4,447 8,749.00 38,906,803.00
EMPRESAS CMPC SA
13,085 2,244.00 29,362,740.00
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA
1,496 38,101.00 56,999,096.00
FALABELLA SA
10,123 3,400.00 34,418,200.00
CENCOSUD SA
18,317 1,628.00 29,820,076.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
1,586 6,630.00 10,515,180.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B
3,386 1,870.00 6,331,820.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANCO DE CHILE
504,308 82.57 41,640,711.56
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
640 36,800.00 23,552,000.00
BANCO SANTANDER CHILE
735,822 43.33 31,883,167.26
CENCOSUD SHOPPING SA
5,523 1,420.00 7,842,660.00
COLBUN SA
124,112 131.50 16,320,728.00
ENEL AMERICAS SA
263,707 106.45 28,071,610.15
ENEL CHILE SA
364,877 54.85 20,013,503.45
2,051,429 375,678,295.42
チリペソ 小計
(56,917,891)
コロンビアペソ ECOPETRO SA
61,693 2,228.00 137,452,004.00
BANCOLOMBIA SA
2,843 28,800.00 81,878,400.00
BANCOLOMBIA SA-PREF
5,554 28,800.00 159,955,200.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA
2,986 20,620.00 61,571,320.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA
5,621 22,300.00 125,348,300.00
78,697 566,205,224.00
コロンビアペソ 小計
(16,822,523)
ユーロ FOLLI FOLLIE GROUP
123 4.80 590.40
OPAP SA
2,923 12.20 35,660.60
JUMBO S.A.
1,451 15.70 22,780.70
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
2,584 14.02 36,227.68
7,081 95,259.38
ユーロ 小計
(12,436,112)
トルコリラ TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE
1,504 86.50 130,096.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
19,752 17.99 355,338.48
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
8,452 14.55 122,976.60
KOC HOLDING AS
9,107 17.21 156,731.47
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS
14,096 7.25 102,196.00
TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI
4,473 11.27 50,410.71
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
734 168.40 123,605.60
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
5,702 65.95 376,046.90
AKBANK T.A.S.
39,334 4.87 191,556.58
TURKIYE GARANTI BANKASI
27,208 7.07 192,360.56
TURKIYE IS BANKASI-C
22,389 4.86 108,810.54
YAPI VE KREDI BANKASI
32,206 2.08 66,988.48
HACI OMER SABANCI HOLDING
9,657 7.88 76,097.16
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
15,566 15.00 233,490.00
210,180 2,286,705.08
トルコリラ 小計
(29,343,228)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS
934 642.00 599,628.00
MONETA MONEY BANK AS
6,590 80.10 527,859.00
CEZ AS
1,994 592.00 1,180,448.00
9,518 2,307,935.00
チェココルナ 小計
(11,665,226)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT
3,501 2,024.00 7,086,024.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT
1,803 8,685.00 15,659,055.00
OTP BANK PLC
2,606 13,200.00 34,399,200.00
7,910 57,144,279.00
ハンガリーフォリント 小計
(20,531,539)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
3,661 66.50 243,456.50
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
21,226 6.80 144,421.70
KGHM POLSKA MIEDZ SA
1,813 200.90 364,231.70
LPP SA
15 8,890.00 133,350.00
CD PROJEKT SA
758 171.14 129,724.12
CYFROWY POLSAT SA
3,380 30.04 101,535.20
ALLEGRO.EU SA
4,403 56.50 248,769.50
DINO POLSKA SA
651 244.50 159,169.50
BANK PEKAO SA
2,279 75.98 173,158.42
PKO BANK POLSKI SA
10,697 32.70 349,791.90
SANTANDER BANK POLSKA SA
360 210.90 75,924.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
7,381 32.50 239,882.50
ORANGE POLSKA SA
6,710 7.07 47,439.70
PGE SA
10,070 8.54 86,017.94
73,404 2,496,872.68
ポーランドズロチ 小計
(71,598,822)
香港ドル CHINA OILFIELD SERVICES-H
26,000 7.65 198,900.00
CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H
298,000 3.92 1,168,160.00
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED -H
40,000 16.54 661,600.00
PETROCHINA CO LTD
248,000 2.72 674,560.00
YANZHOU COAL MINING CO-H
16,000 9.89 158,240.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD
40,000 3.96 158,400.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
14,500 47.70 691,650.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
19,000 12.00 228,000.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD
36,000 5.40 194,400.00
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO LTD
48,000 12.24 587,520.00
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LIMITED
26,000 8.67 225,420.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H
14,000 18.10 253,400.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED
13,000 7.10 92,300.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
21,000 11.20 235,200.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H
6,250 15.28 95,500.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD-H
10,000 7.62 76,200.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
68,000 11.26 765,680.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH CO
26,000 5.40 140,400.00
BOC AVIATION LTD
1,900 70.85 134,615.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
20,000 3.49 69,800.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED
21,000 36.95 775,950.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD
12,000 19.88 238,560.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
45,000 3.95 177,750.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD
18,000 5.57 100,260.00
CITIC LIMITED
77,000 8.00 616,000.00
FOSUN INTERNATIONAL
31,500 11.10 349,650.00
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
7,000 30.45 213,150.00
SINOTRUK HONG KONG LTD
10,000 21.60 216,000.00
WEICHAI POWER CO
24,000 19.42 466,080.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H
6,618 14.30 94,637.40
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD
6,600 34.45 227,370.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H
13,000 11.48 149,240.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD-H
7,000 34.20 239,400.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD
53,000 5.00 265,000.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS
18,000 76.75 1,381,500.00
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERV
10,000 18.64 186,400.00
GREENTOWN SERVICE GROUP
18,000 12.06 217,080.00
AIR CHINA/HONG KONG
16,000 6.43 102,880.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT-H
20,000 6.00 120,000.00
CHINA COSCO HOLDINGS COMPANY LIMITED -H
33,000 13.40 442,200.00
CHINA MERCHANTS PORT HLDGS COMPANY LTD
16,140 12.46 201,104.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
24,000 5.52 132,480.00
COSCO SHIPPING PORTS LIMITED
24,000 6.45 154,800.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
10,000 9.21 92,100.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD
13,000 13.20 171,600.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
12,000 6.75 81,000.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
30,000 7.30 219,000.00
BYD CO LTD-H
10,000 180.50 1,805,000.00
DONGFENG MOTOR CORPORATION
32,000 7.11 227,520.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
6,800 46.15 313,820.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED
74,000 22.20 1,642,800.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED
40,000 21.90 876,000.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD-H
33,200 6.88 228,416.00
MINTH GROUP LTD
10,000 31.10 311,000.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
14,000 17.06 238,840.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED
14,000 137.60 1,926,400.00
BOSIDENG INTL HOLDGS LTD
26,000 3.85 100,100.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H
24,000 34.20 820,800.00
LI NING COMPANY LIMITED
27,000 63.40 1,711,800.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
10,400 173.00 1,799,200.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING
4,000 18.30 73,200.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LIMITED
12,000 17.86 214,320.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L
12,000 7.06 84,720.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD
10,000 52.35 523,500.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD
9,000 31.05 279,450.00
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING
2,500 15.62 39,050.00
ALIBABA PICTURES GROUP LIMITED
110,000 1.14 125,400.00
CHINA LITERATURE LTD
4,200 84.60 355,320.00
KUAISHOU TECHNOLOGY
2,600 256.80 667,680.00
TENCENT HOLDINGS LIMITED
70,700 632.00 44,682,400.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS
6,000 35.30 211,800.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD
99,000 1.31 129,690.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC
3,800 112.60 427,880.00
MEITUAN-B 44,400 306.40 13,604,160.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD
8,400 19.98 167,832.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD
11,000 10.86 119,460.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
6,000 56.75 340,500.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD
24,500 7.32 179,340.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B
1,100 107.30 118,030.00
CHINA FEIHE LTD
16,000 22.15 354,400.00
CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED
35,000 43.25 1,513,750.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD
18,000 66.30 1,193,400.00
DALI FOODS GROUP CO LTD
19,500 4.58 89,310.00
NONGFU SPRING CO LTD-H
4,400 41.35 181,940.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING
9,000 54.65 491,850.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
26,000 14.22 369,720.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
6,000 75.20 451,200.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD
13,000 9.96 129,480.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED
67,000 5.76 385,920.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD
6,000 79.00 474,000.00
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD
8,000 51.70 413,600.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
4,000 27.80 111,200.00
AK MEDICAL HOLDINGS LTD
4,000 12.18 48,720.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LI
52,000 23.80 1,237,600.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD
14,000 19.62 274,680.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
9,000 54.75 492,750.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN
6,100 99.75 608,475.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
28,000 16.82 470,960.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
7,700 17.00 130,900.00
SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO-H
18,800 23.85 448,380.00
3SBIO INC
10,500 7.46 78,330.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H
1,000 339.00 339,000.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED
17,000 18.20 309,400.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD
104,800 9.92 1,039,616.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL
12,000 5.24 62,880.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HLDGS
42,000 4.70 197,400.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP
10,000 17.02 170,200.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H
1,400 150.00 210,000.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP
14,000 34.25 479,500.00
INNOVENT BIOLOGICS INC
11,500 90.00 1,035,000.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H
1,400 155.80 218,120.00
187/366
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO LTD-H
7,500 39.80 298,500.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
132,000 8.45 1,115,400.00
SSY GROUP LIMITED
10,000 4.98 49,800.00
WUXI APPTEC CO LTD
3,676 173.20 636,683.20
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
40,500 115.00 4,657,500.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
340,000 3.10 1,054,000.00
BANK OF CHINA LTD
976,000 3.14 3,064,640.00
BANK OF COMMUNICATIONS LTD-H
108,000 5.09 549,720.00
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H
27,500 3.50 96,250.00
CHINA CITIC BANK
120,000 4.25 510,000.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
1,188,000 6.54 7,769,520.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
34,000 3.42 116,280.00
CHINA MERCHANTS BANK- H
48,000 63.35 3,040,800.00
CHINA MINSHENG BANKING-H
80,100 4.33 346,833.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD-H
24,000 3.35 80,400.00
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
746,000 5.42 4,043,320.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H
122,000 5.34 651,480.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT-H
90,000 1.55 139,500.00
CHINA EVERBRIGHT LIMITED
8,000 9.71 77,680.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO
36,000 4.73 170,280.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT
92,000 1.02 93,840.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD-H
18,400 19.20 353,280.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H
26,500 18.32 485,480.00
FAR EAST HORIZON LTD
29,000 8.94 259,260.00
GF SECURITIES CO LTD-H
17,000 11.46 194,820.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
28,000 6.98 195,440.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
14,000 11.38 159,320.00
CHINA LIFE INSURANCE CO.
91,000 15.76 1,434,160.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
34,000 28.90 982,600.00
CHINA TAIPING INSURANCE HLDS COMPANY LTD
22,200 14.50 321,900.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED
11,400 29.90 340,860.00
PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA LTD
85,000 2.58 219,300.00
PICC PROPERTY & CASUALTY - H
92,000 7.09 652,280.00
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT
73,500 87.10 6,401,850.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
3,800 47.40 180,120.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AGILE PROPRETY HOLDINGS LIMITED
12,000 12.38 148,560.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD
18,000 8.20 147,600.00
CHINA EVERGRANDE GROUP
27,000 13.74 370,980.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LIMITED
62,000 2.95 182,900.00
CHINA OVERSEAS LAND&INVEST
49,000 19.92 976,080.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD
15,000 7.51 112,650.00
CHINA RESOURCES LAND LTD
40,000 36.90 1,476,000.00
CHINA VANKE CO LTD -H
22,100 26.55 586,755.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
42,000 6.97 292,740.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY
99,000 9.60 950,400.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD
12,500 9.67 120,875.00
GUANGSHOU R&F PROPERTIES - H
17,200 10.04 172,688.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS
10,000 26.70 267,000.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
21,000 3.41 71,610.00
KWG GROUP HOLDINGS LIMITED
12,500 13.02 162,750.00
LOGAN GROUP COMPANY LIMITED
16,000 12.34 197,440.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
23,000 49.55 1,139,650.00
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD-H
1,200 52.20 62,640.00
SEAZEN GROUP LTD
32,000 9.19 294,080.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD
42,000 2.94 123,480.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
13,500 23.05 311,175.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
33,000 31.55 1,041,150.00
WHARF HOLDINGS LTD
17,000 23.40 397,800.00
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD
88,000 1.84 161,920.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
14,000 5.33 74,620.00
CHINA YOUZAN LTD
172,000 2.76 474,720.00
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP
30,000 26.45 793,500.00
KINGSOFT CORPORATION LTD.
10,000 56.50 565,000.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS
5,000 36.25 181,250.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
12,000 17.76 213,120.00
WEIMOB INC
21,000 17.96 377,160.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
9,000 44.55 400,950.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
8,500 45.60 387,600.00
KINGBOARD HOLDINGS LIMITED
7,000 43.05 301,350.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING LTD
12,000 18.54 222,480.00
189/366
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LENOVO GROUP LTD
88,000 11.16 982,080.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD
8,800 197.10 1,734,480.00
XIAOMI CORP-CLASS B
175,800 27.05 4,755,390.00
ZTE CORPORATION
7,800 20.10 156,780.00
CHINA TOWER CORP LTD-H
578,000 1.13 653,140.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED
6,000 26.00 156,000.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED
60,000 3.10 186,000.00
CGN POWER CO LTD-H
93,000 1.83 170,190.00
CHINA GAS HOLDINGS LIMITED
33,400 29.45 983,630.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP
40,000 11.98 479,200.00
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT
37,000 1.78 65,860.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD
12,000 42.25 507,000.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD
22,000 10.28 226,160.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
10,000 125.90 1,259,000.00
GUANGDONG INVESTMENT
40,000 12.10 484,000.00
HUANENG POWER INTL INC-H
44,000 2.72 119,680.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD
44,000 8.57 377,080.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED
6,000 48.10 288,600.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
52,000 14.12 734,240.00
10,089,584 171,620,525.00
香港ドル 小計
(2,385,525,297)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD
48,600 3.12 151,632.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD
3,000 19.94 59,820.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
27,000 7.87 212,490.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS
39,200 5.30 207,760.00
GAMUDA BHD
24,200 3.54 85,668.00
HAP SENG CONSOLIDATED
8,100 8.00 64,800.00
SIME DARBY BERHAD
23,500 2.30 54,050.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
14,700 5.97 87,759.00
MISC BHD
19,600 6.80 133,280.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD
10,000 4.11 41,100.00
GENTING BHD
25,800 4.96 127,968.00
GENTING MALAYSIA BHD
43,800 2.89 126,582.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD
1,200 30.00 36,000.00
GENTING PLANTATIONS BERHAD
2,500 8.83 22,075.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IOI CORPORATION BERHAD
31,800 4.04 128,472.00
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD
5,000 21.74 108,700.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
900 135.00 121,500.00
PPB GROUP BERHAD
9,040 18.68 168,867.20
QL RESOURCES BHD
13,050 6.05 78,952.50
SIME DARBY PLANTATION BHD
23,900 4.41 105,399.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD
23,100 10.78 249,018.00
IHH HEALTHCARE BHD
27,500 5.48 150,700.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES
15,000 4.35 65,250.00
SUPERMAX CORP BHD
16,968 5.95 100,959.60
TOP GLOVE CORPORATION BHD
64,400 5.73 369,012.00
AMMB HOLDINGS BERHAD
17,000 3.04 51,680.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD
76,400 4.19 320,116.00
HONG LEONG BANK BERHAD
6,600 17.90 118,140.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP
1,900 16.82 31,958.00
MALAYAN BANKING BERHAD
51,000 8.26 421,260.00
PUBLIC BANK BERHAD
183,900 4.17 766,863.00
RHB BANK BHD
16,400 5.26 86,264.00
AXIATA GROUP BERHAD
32,600 3.82 124,532.00
DIGI.COM BHD
38,800 4.19 162,572.00
MAXIS BERHAD
26,800 4.68 125,424.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
16,000 5.80 92,800.00
PETRONAS GAS BHD
8,900 16.20 144,180.00
TENAGA NASIONAL BHD
28,000 10.00 280,000.00
1,026,158 5,783,603.30
マレーシアリンギット 小計
(152,048,617)
タイバーツ PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL-NVDR
18,400 113.00 2,079,200.00
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED- NVDR
144,300 38.75 5,591,625.00
THAI OIL PUBLIC CO LTD-NVDR
15,000 53.50 802,500.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
24,700 43.75 1,080,625.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PLC-NVDR
25,200 61.75 1,556,100.00
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR
10,000 428.00 4,280,000.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL -NVDR
55,000 63.00 3,465,000.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO- NVDR
72,400 8.05 582,820.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
90,600 9.00 815,400.00
191/366
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR
69,600 4.68 325,728.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
36,600 28.75 1,052,250.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR
20,891 35.00 731,185.00
HOME PRODUCT CENTER PUBLIC CO LTD-NVDR
74,400 13.80 1,026,720.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR
36,300 30.00 1,089,000.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD NVDR
19,000 36.00 684,000.00
CP ALL PCL-NVDR
74,400 62.25 4,631,400.00
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL-NVDR
53,100 29.00 1,539,900.00
OSOTSPA PCL-NVDR
7,000 35.25 246,750.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR
31,900 14.80 472,120.00
BANGKOK DUSIT MED SERVICE -NVDR
112,000 21.90 2,452,800.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC CO LTD - NVDR
5,400 137.00 739,800.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR
13,000 44.00 572,000.00
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD-FOREIGN REG
5,900 121.50 716,850.00
KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- FOREIGN
15,400 132.00 2,032,800.00
KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- NVDR
8,400 132.00 1,108,800.00
KRUNG THAI BANK PCL-NVDR
29,200 11.30 329,960.00
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO LTD-NVDR
8,700 104.50 909,150.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR
18,000 20.40 367,200.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
8,500 75.25 639,625.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
7,600 66.75 507,300.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR
11,800 82.00 967,600.00
CENTRAL PATTANA PUBLIC CO LTD- NVDR
25,200 52.25 1,316,700.00
LAND AND HOUSES PUBLIC CO LTD-NVDR
108,900 8.35 909,315.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR
3,500 380.00 1,330,000.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
14,000 174.00 2,436,000.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR
24,900 64.00 1,593,600.00
TOTAL ACCESS COMMUNICATION PCL -NVDR
4,600 32.00 147,200.00
TRUE CORPORATION PCL-NVDR
150,000 3.30 495,000.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR
6,800 42.75 290,700.00
ELECTRICITY GENERATING PCL -NVDR
3,800 175.00 665,000.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
20,800 59.75 1,242,800.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR
9,600 72.50 696,000.00
GULF ENERGY DEVEROPMENT-NVDR
40,800 33.75 1,377,000.00
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR
7,900 50.00 395,000.00
192/366
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,543,491 56,290,523.00
タイバーツ 小計
(193,076,493)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
26,650 34.80 927,420.00
AYALA CORPORATION
3,790 754.50 2,859,555.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC
1,310 542.00 710,020.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC
33,442 53.90 1,802,523.80
SM INVESTMENTS CORP
3,205 952.00 3,051,160.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
11,770 129.40 1,523,038.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION
4,110 176.00 723,360.00
PUREGOLD PRICE CLUB INC
11,300 37.00 418,100.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
10,180 132.00 1,343,760.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS
22,527 81.50 1,835,950.50
BDO UNIBANK INC
22,020 105.00 2,312,100.00
METROPOLITAN BANK & TRUST
24,240 44.45 1,077,468.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
110,900 4.01 444,709.00
AYALA LAND INC
99,500 32.20 3,203,900.00
MEGAWORLD CORP
206,000 3.12 642,720.00
SM PRIME HOLDINGS INC
131,400 35.00 4,599,000.00
GLOBE TELECOM INC
335 1,870.00 626,450.00
PLDT INC
1,255 1,272.00 1,596,360.00
ABOITIZ POWER CORP
12,000 22.75 273,000.00
MANILA ELECTRIC COMPANY
2,340 275.00 643,500.00
738,274 30,614,094.30
フィリピンペソ 小計
(68,263,307)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT
115,900 1,200.00 139,080,000.00
ピア
PT UNITED TRACTORS TBK DISTRIBUTES
19,300 21,600.00 416,880,000.00
ANEKA TAMBANG TBK PT
128,000 2,320.00 296,960,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT
364,200 930.00 338,706,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
29,700 9,175.00 272,497,500.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
13,200 12,800.00 168,960,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT
109,900 2,270.00 249,473,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT
43,500 10,400.00 452,400,000.00
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK
255,600 5,625.00 1,437,750,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
83,400 7,575.00 631,755,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT
21,200 8,875.00 188,150,000.00
193/366
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PT GUDANG GARAM TBK
4,000 36,050.00 144,200,000.00
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK
51,300 6,750.00 346,275,000.00
PT UNILEVER INDONESIA TBK
104,500 6,075.00 634,837,500.00
KALBE FARMA PT
246,100 1,500.00 369,150,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PT
103,700 5,775.00 598,867,500.00
PT BANK CENTRAL ASIA TBK
121,100 31,950.00 3,869,145,000.00
PT BANK MANDIRI
217,100 6,150.00 1,335,165,000.00
PT BANK RAKYAT
697,300 4,250.00 2,963,525,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT
283,900 1,115.00 316,548,500.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT
629,400 3,310.00 2,083,314,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT
162,300 1,230.00 199,629,000.00
3,804,600 17,453,268,000.00
インドネシアルピア 小計
(130,899,510)
韓国ウォン GS HOLDINGS
628 42,250.00 26,533,000.00
S-OIL CORPORATION
553 78,000.00 43,134,000.00
SK INNOVATION CO LTD
682 270,000.00 184,140,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP
1,476 49,700.00 73,357,200.00
HYUNDAI STEEL COMPANY
1,044 51,500.00 53,766,000.00
KOREA ZINC CO., LTD.
97 439,000.00 42,583,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD
227 278,000.00 63,106,000.00
LG CHEM LTD
570 874,000.00 498,180,000.00
LG CHEM LTD
89 392,000.00 34,888,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION
207 293,500.00 60,754,500.00
POSCO 931 355,500.00 330,970,500.00
POSCO CHEMICAL CO LTD
360 162,000.00 58,320,000.00
SK CHEMICALS CO LTD
96 287,000.00 27,552,000.00
CJ CORP
168 95,900.00 16,111,200.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING
415 29,050.00 12,055,750.00
DOOSAN BOBCAT INC
664 44,300.00 29,415,200.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES AND CONSTRUCTION
2,420 13,800.00 33,396,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
891 46,250.00 41,208,750.00
HANWHA CORPORATION
575 31,900.00 18,342,500.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO
921 49,800.00 45,865,800.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS
570 58,700.00 33,459,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD
1,063 34,200.00 36,354,600.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN
478 141,000.00 67,398,000.00
LG CORP
1,226 114,500.00 140,377,000.00
LOTTE CORPORATION
301 34,650.00 10,429,650.00
SAMSUNG C&T CORPORATION
1,079 135,500.00 146,204,500.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
2,075 15,650.00 32,473,750.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.
6,668 7,120.00 47,476,160.00
SK HOLDINGS CO LTD
453 296,000.00 134,088,000.00
S1 CORPORATION
219 81,500.00 17,848,500.00
CJ LOGISTICS CORPORATION
74 176,000.00 13,024,000.00
GLOVIS CO LTD
234 187,000.00 43,758,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
1,845 26,200.00 48,339,000.00
PAN OCEAN CO LTD
2,212 7,000.00 15,484,000.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD
963 51,600.00 49,690,800.00
HANON SYSTEMS
2,380 17,100.00 40,698,000.00
HYUNDAI MOBIS
836 290,500.00 242,858,000.00
HYUNDAI MOTOR CO
1,861 221,000.00 411,281,000.00
HYUNDAI MOTOR COMPANY
419 105,000.00 43,995,000.00
HYUNDAI MOTOR COMPANY
313 107,500.00 33,647,500.00
KIA CORP
3,312 81,300.00 269,265,600.00
COWAY CO LTD
538 67,000.00 36,046,000.00
FILA HOLDINGS CORP
620 45,950.00 28,489,000.00
HLB INC
998 34,250.00 34,181,500.00
LG ELECTRONICS INC
1,344 163,500.00 219,744,000.00
KANGWON LAND INC
1,392 24,500.00 34,104,000.00
CHEIL COMMUNICATIONS INC
533 21,650.00 11,539,450.00
KAKAO CORP
3,585 117,500.00 421,237,500.00
NAVER CORPORATION
1,529 378,000.00 577,962,000.00
NCSOFT CORP
208 849,000.00 176,592,000.00
NETMARBLE CORPORATION
211 140,000.00 29,540,000.00
PEARLABYSS CORP
270 61,600.00 16,632,000.00
CJ ENM CO LTD
144 145,300.00 20,923,200.00
HOTEL SHILLA CO LTD
407 83,500.00 33,984,500.00
LOTTE SHOPPING CO LTD
172 122,000.00 20,984,000.00
SHINSEGAE CO LTD
63 275,000.00 17,325,000.00
BGF RETAIL CO LTD
61 156,500.00 9,546,500.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
E-MART INC
237 168,000.00 39,816,000.00
GS RETAIL CO LTD
290 36,500.00 10,585,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP
85 410,500.00 34,892,500.00
KT&G CORPORATION
1,356 82,900.00 112,412,400.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA
243 119,500.00 29,038,500.00
OTTOGI CORPORATION
25 561,000.00 14,025,000.00
AMOREPACIFIC CORP
419 263,500.00 110,406,500.00
AMOREPACIFIC GROUP
240 67,600.00 16,224,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD
119 1,598,000.00 190,162,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE-PREF
17 704,000.00 11,968,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD
817 123,100.00 100,572,700.00
ALTEOGEN INC
312 88,100.00 27,487,200.00
CELLTRION INC
1,203 288,000.00 346,464,000.00
CELLTRION PHARM INC
173 147,500.00 25,517,500.00
HANMI PHARM CO LTD
87 367,500.00 31,972,500.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
211 812,000.00 171,332,000.00
SEEGENE INC
408 107,500.00 43,860,000.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO
334 99,900.00 33,366,600.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD
383 118,500.00 45,385,500.00
YUHAN CORPORATION
502 67,200.00 33,734,400.00
HANA FINANCIAL GROUP INC.
3,688 42,900.00 158,215,200.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
2,644 9,300.00 24,589,200.00
KB FINANCIAL GROUP INC
4,853 54,300.00 263,517,900.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD
5,393 37,450.00 201,967,850.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC
6,654 10,500.00 69,867,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
576 108,000.00 62,208,000.00
MERITZ SECURITIES CO LTD
1,580 4,705.00 7,433,900.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD
2,873 9,970.00 28,643,810.00
SAMSUNG CARD CO LTD
310 34,400.00 10,664,000.00
SAMSUNG SECURITIES CO,LTD.
639 42,350.00 27,061,650.00
WOORI INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD
748 12,250.00 9,163,000.00
DB INSURANCE CO LTD
507 47,650.00 24,158,550.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO
648 25,150.00 16,297,200.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
378 196,000.00 74,088,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO.,LTD.
781 82,400.00 64,354,400.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DUZONBIZON CO LTD
190 87,100.00 16,549,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD
428 193,000.00 82,604,000.00
KMW CO LTD
241 61,000.00 14,701,000.00
LG DISPLAY CO LTD
3,101 27,050.00 83,882,050.00
LG INNOTEK CO LTD
158 212,500.00 33,575,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD
688 193,000.00 132,784,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
58,680 82,800.00 4,858,704,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
10,187 75,200.00 766,062,400.00
SAMSUNG SDI CO LTD
684 670,000.00 458,280,000.00
LG UPLUS CORP
3,103 13,250.00 41,114,750.00
SK TELECOM CO LTD
461 314,500.00 144,984,500.00
KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION
3,402 24,050.00 81,818,100.00
KOREA GAS CORPORATION
265 33,100.00 8,771,500.00
HYNIX SEMICONDUCTOR INC
6,746 132,500.00 893,845,000.00
181,737 15,349,787,370.00
韓国ウォン 小計
(1,487,394,396)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
14,000 102.50 1,435,000.00
ASIA CEMENT CORPORATION
22,000 50.20 1,104,400.00
CHINA STEEL CORP
151,000 38.10 5,753,100.00
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORPORATION
41,000 92.80 3,804,800.00
FORMOSA PLASTICS CORPORATION
47,000 107.00 5,029,000.00
NAN YA PLASTICS CORP
63,000 90.00 5,670,000.00
TAIWAN CEMENT CORPORATION
60,077 53.00 3,184,081.00
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
2,000 1,080.00 2,160,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION
35,000 32.55 1,139,250.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
3,121 416.50 1,299,896.50
EVERGREEN MARINE CORPORATION
33,740 69.90 2,358,426.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
29,000 31.20 904,800.00
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO.,LTD
21,000 56.30 1,182,300.00
ECLAT TEXTILE CO LTD
2,000 545.00 1,090,000.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
4,640 205.00 951,200.00
GIANT MANUFACTURING CO LTD
3,000 360.00 1,080,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
2,000 447.50 895,000.00
POU CHEN
26,000 35.00 910,000.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
4,000 594.00 2,376,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
8,000 273.50 2,188,000.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
61,000 75.60 4,611,600.00
ONENESS BIOTECH CO LTD
3,000 218.50 655,500.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
65,103 18.00 1,171,854.00
CHINATRUST FINANCIAL HOLDING
216,000 22.80 4,924,800.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
130,860 26.80 3,507,048.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
120,408 22.75 2,739,282.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD
103,133 19.45 2,005,936.85
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD
134,000 32.25 4,321,500.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO.,LTD.
124,760 13.30 1,659,308.00
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS
120,485 13.95 1,680,765.75
TAIWAN BUSINESS BANK
68,502 10.05 688,445.10
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING CO
114,594 21.40 2,452,311.60
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
41,299 43.00 1,775,857.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD
14,632 204.00 2,984,928.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD
114,160 25.90 2,956,744.00
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
97,000 50.90 4,937,300.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING
156,000 12.30 1,918,800.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
22,832 25.80 589,065.60
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD
82,000 61.30 5,026,600.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD
113,432 10.00 1,134,320.00
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP
6,600 45.35 299,310.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
8,700 53.20 462,840.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP
6,000 291.50 1,749,000.00
ACER INC
34,000 34.50 1,173,000.00
ADVANTECH CO LTD
4,299 351.00 1,508,949.00
ASUSTEK COMPUTER INC
8,000 378.00 3,024,000.00
AU OPTRONICS CORP
107,000 28.85 3,086,950.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
9,000 201.50 1,813,500.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD
7,010 85.80 601,458.00
COMPAL ELECTRONICS
53,000 24.80 1,314,400.00
DELTA ELECTRONICS INC
24,000 297.00 7,128,000.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
11,000 69.60 765,600.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY
154,800 119.00 18,421,200.00
INNOLUX DISPLAY CORPORATION
95,000 27.75 2,636,250.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INVENTEC CORPORATION
24,000 27.10 650,400.00
LARGAN PRECISION CO LTD
1,080 3,100.00 3,348,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
24,000 64.10 1,538,400.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD
8,000 175.00 1,400,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION
3,000 324.50 973,500.00
PEGATRON CORP
22,000 73.90 1,625,800.00
QUANTA COMPUTER INC
37,000 97.60 3,611,200.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
16,000 55.30 884,800.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
13,000 94.20 1,224,600.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP
4,000 244.00 976,000.00
WISTRON CORPORATION
35,293 32.45 1,145,257.85
WIWYNN CORP
1,000 890.00 890,000.00
WPG HOLDINGS CO LTD
15,520 49.50 768,240.00
YAGEO CORPORATION
5,198 554.00 2,879,692.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD
7,000 104.00 728,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
48,000 114.00 5,472,000.00
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD
22,000 66.60 1,465,200.00
TAIWAN MOBILE CO LTD
22,000 101.00 2,222,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD
41,000 111.00 4,551,000.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC
500 1,090.00 545,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD
3,000 840.00 2,520,000.00
MEDIATEK INCORPORATION
19,000 1,035.00 19,665,000.00
NANYA TECHNOLOGY CORP
14,000 94.40 1,321,600.00
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD
7,000 614.00 4,298,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP
2,000 561.00 1,122,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC
10,000 111.50 1,115,000.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
6,000 519.00 3,114,000.00
SILERGY CORP
1,000 2,785.00 2,785,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
303,000 602.00 182,406,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION
148,000 57.00 8,436,000.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR
10,000 116.50 1,165,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP
4,000 372.00 1,488,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
33,000 35.65 1,176,450.00
3,912,778 407,752,816.25
新台湾ドル 小計
(1,565,444,612)
199/366
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD
7,256 423.05 3,069,650.80
COAL INDIA LTD
12,603 126.15 1,589,868.45
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
7,413 233.70 1,732,418.10
INDIAN OIL CORP LTD
19,253 88.05 1,695,226.65
OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED
34,064 102.40 3,488,153.60
PETRONET LNG LTD
8,894 235.20 2,091,868.80
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED
35,220 1,904.35 67,071,207.00
ACC LIMITED
1,019 1,812.90 1,847,345.10
AMBUJA CEMENTS LTD
6,833 295.20 2,017,101.60
ASIAN PAINTS LTD
4,713 2,517.95 11,867,098.35
BERGER PAINTS INDIA LTD
2,709 709.70 1,922,577.30
GRASIM INDUSTRIES LTD
3,391 1,278.10 4,334,037.10
HINDALCO INDUSTRIES LTD
18,891 349.50 6,602,404.50
JSW STEEL LTD
9,521 635.40 6,049,643.40
PI INDUSTRIES LTD
1,067 2,522.55 2,691,560.85
PIDILITE INDUSTRIES LTD
1,701 1,783.90 3,034,413.90
SHREE CEMENT LTD
121 28,106.30 3,400,862.30
TATA STEEL LTD
8,303 925.60 7,685,256.80
ULTRATECH CEMENT LTD
1,418 6,067.90 8,604,282.20
UPL LTD
5,579 585.40 3,265,946.60
VEDANTA LTD
20,944 228.00 4,775,232.00
HAVELLS INDIA LTD
3,011 1,005.50 3,027,560.50
LARSEN & TOUBRO LTD
8,702 1,322.90 11,511,875.80
SIEMENS LTD
617 1,799.95 1,110,569.15
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
5,667 725.35 4,110,558.45
CONTAINER CORP OF INDIA LIMITED
3,801 549.45 2,088,459.45
INTERGLOBE AVIATION LTD
1,271 1,541.85 1,959,691.35
BAJAJ AUTO LTD
949 3,672.50 3,485,202.50
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD
971 1,694.85 1,645,699.35
BHARAT FORGE LTD
3,465 582.35 2,017,842.75
EICHER MOTORS LTD
1,826 2,317.30 4,231,389.80
HERO MOTOCORP LTD
1,337 2,864.05 3,829,234.85
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
10,365 777.90 8,062,933.50
MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED
1,724 6,676.10 11,509,596.40
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD
14,091 213.60 3,009,837.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MRF LTD 21 78,214.15 1,642,497.15
TATA MOTORS LTD
21,998 294.00 6,467,412.00
PAGE INDUSTRIES LTD
82 29,127.40 2,388,446.80
TITAN CO LTD
4,625 1,461.45 6,759,206.25
JUBILANT FOODWORKS LTD
883 2,844.65 2,511,825.95
INFO EDGE INDIA LTD
789 4,876.30 3,847,400.70
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE
8,839 188.00 1,661,732.00
TRENT LTD
2,023 770.30 1,558,316.90
AVENUE SUPERMARTS LTD
1,936 2,713.70 5,253,723.20
BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED
1,293 3,650.30 4,719,837.90
ITC LIMITED
34,508 205.35 7,086,217.80
NESTLE INDIA LTD
394 16,625.70 6,550,525.80
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD
6,683 664.60 4,441,521.80
UNITED SPIRITS LTD
2,972 522.15 1,551,829.80
COLGATE PALMOLIVE INDIA
1,365 1,514.10 2,066,746.50
DABUR INDIA LIMITED
7,252 559.95 4,060,757.40
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
5,564 698.70 3,887,566.80
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED
10,276 2,307.75 23,714,439.00
MARICO LTD
6,577 411.60 2,707,093.20
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
1,138 3,200.05 3,641,656.90
AUROBINDO PHARMA LIMITED
3,611 993.35 3,586,986.85
BIOCON LTD
4,686 397.60 1,863,153.60
CIPLA LTD
4,948 935.60 4,629,348.80
DIVI'S LABORATORIES LTD
1,566 3,779.75 5,919,088.50
DR.REDDY'S LABORATORIES
1,514 5,066.70 7,670,983.80
IPCA LABORATORIES LTD
918 2,101.35 1,929,039.30
LUPIN LTD
3,151 1,076.25 3,391,263.75
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD
10,932 637.95 6,974,069.40
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD
502 2,531.95 1,271,038.90
AXIS BANK LIMITED
27,821 671.35 18,677,628.35
BANDHAN BANK LTD
10,002 313.45 3,135,126.90
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION
20,992 2,497.35 52,424,371.20
ICICI BANK LIMITED
62,721 569.95 35,747,833.95
KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
7,008 1,734.20 12,153,273.60
STATE BANK OF INDIA
22,850 336.45 7,687,882.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
YES BANK LTD
111,806 14.00 1,565,284.00
BAJAJ FINANCE LIMITED
3,331 4,667.80 15,548,441.80
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD
522 2,822.40 1,473,292.80
MUTHOOT FINANCE LTD
1,343 1,200.85 1,612,741.55
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
1,440 1,647.25 2,372,040.00
REC LTD
9,915 126.35 1,252,760.25
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
2,117 1,380.65 2,922,836.05
BAJAJ FINSERV LTD
469 9,916.65 4,650,908.85
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
9,928 686.35 6,814,082.80
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD
2,989 1,381.20 4,128,406.80
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA
3,524 512.40 1,805,697.60
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
5,346 922.85 4,933,556.10
DLF LIMITED
8,519 241.95 2,061,172.05
HCL TECHNOLOGIES LTD
13,334 955.65 12,742,637.10
INFOSYS LIMITED
42,028 1,333.80 56,056,946.40
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD
584 3,901.05 2,278,213.20
TATA CONSULTANCY SVS LTD
11,524 3,109.50 35,833,878.00
TECH MAHINDRA LTD
8,114 950.20 7,709,922.80
WIPRO LTD
14,042 475.70 6,679,779.40
BHARTI AIRTEL LIMITED
30,807 522.60 16,099,738.20
INDUS TOWERS LIMITED
9,651 252.25 2,434,464.75
ADANI GREEN ENERGY LTD
5,136 1,052.40 5,405,126.40
GAIL INDIA LIMITED
20,678 129.40 2,675,733.20
INDRAPRASTHA GAS LTD
4,121 509.90 2,101,297.90
NTPC LTD
58,180 102.55 5,966,359.00
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
24,700 211.15 5,215,405.00
975,298 686,357,172.10
インドルピー 小計
(995,217,899)
エジプトポンド ELSEWEDY ELECTRIC CO
5,455 7.99 43,585.45
EASTERN TOBACCO
17,997 11.60 208,765.20
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE
16,612 58.51 971,968.12
40,064 1,224,318.77
エジプトポンド 小計
(8,415,599)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LIMITED
3,530 174.04 614,361.20
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD
1,503 280.42 421,471.26
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
652 2,072.74 1,351,426.48
ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED
4,675 308.86 1,443,920.50
GOLD FIELDS LIMITED
11,457 141.87 1,625,404.59
HARMONY GOLD MINING CO LTD
6,114 68.73 420,215.22
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LIMITED
9,909 285.56 2,829,614.04
KUMBA IRON ORE LTD
836 665.44 556,307.84
NORTHAM PLATINUM LTD
4,014 269.02 1,079,846.28
SASOL LTD.
7,312 239.30 1,749,761.60
SIBANYE STILLWATER LTD
35,175 69.28 2,436,924.00
BIDVEST GROUP LTD
3,606 168.44 607,394.64
MULTICHOICE GROUP LTD
6,059 123.85 750,407.15
MR PRICE GROUP LTD
3,242 186.33 604,081.86
NASPERS LIMITED-N SHS
5,371 3,422.17 18,380,475.07
WOOLWORTHS HOLDINGS LIMITED
12,822 51.25 657,127.50
BID CORP LTD
4,394 293.66 1,290,342.04
CLICKS GROUP LTD
2,773 239.77 664,882.21
SHOPRITE HOLDINGS LIMITED
6,090 145.92 888,652.80
SPAR GROUP LIMITED
1,720 187.46 322,431.20
TIGER BRANDS LTD
1,629 199.90 325,637.10
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD
4,363 147.71 644,458.73
ABSA GROUP LTD
8,051 123.50 994,298.50
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
822 1,399.06 1,150,027.32
NEDBANK GROUP LTD
4,692 145.54 682,873.68
STANDARD BANK GROUP LIMITED
16,484 116.87 1,926,485.08
FIRSTRAND LIMITED
60,088 50.50 3,034,444.00
REINET INVESTMENTS SCA
1,681 275.76 463,552.56
REMGRO LTD
6,563 109.88 721,142.44
DISCOVERY LTD
4,482 130.75 586,021.50
OLD MUTUAL LTD
52,788 12.94 683,076.72
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LIMITE
9,457 29.30 277,090.10
SANLAM LTD
20,975 54.96 1,152,786.00
NEPI ROCKCASTLE PLC
5,844 98.34 574,698.96
MTN GROUP LIMITED
21,887 91.79 2,009,007.73
VODACOM GROUP LIMITED
6,997 124.97 874,415.09
358,057 54,795,062.99
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
南アフリカランド 小計
(414,250,676)
26,927,780 9,586,932,925
合 計
(9,586,932,925)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 株式 45銘柄 9.1 % 13.8 %
メキシコペソ 株式 21銘柄 1.1 % 1.7 %
ブラジルレアル 株式 47銘柄 3.3 % 5.0 %
チリペソ 株式 14銘柄 0.4 % 0.6 %
コロンビアペソ 株式 5銘柄 0.1 % 0.2 %
ユーロ 株式 4銘柄 0.1 % 0.1 %
トルコリラ 株式 14銘柄 0.2 % 0.3 %
チェココルナ 株式 3銘柄 0.1 % 0.1 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 0.1 % 0.2 %
ポーランドズロチ 株式 14銘柄 0.5 % 0.7 %
香港ドル 株式 200銘柄 16.4 % 24.9 %
マレーシアリンギット 株式 38銘柄 1.0 % 1.6 %
タイバーツ 株式 44銘柄 1.3 % 2.0 %
フィリピンペソ 株式 20銘柄 0.5 % 0.7 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 0.9 % 1.4 %
韓国ウォン 株式 106銘柄 10.2 % 15.5 %
新台湾ドル 株式 87銘柄 10.8 % 16.3 %
インドルピー 株式 96銘柄 6.8 % 10.4 %
エジプトポンド 株式 3銘柄 0.1 % 0.1 %
南アフリカランド 株式 36銘柄 2.8 % 4.3 %
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 中国元(オフショア) CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF 571,200 29,919,456.00
益証券
571,200 29,919,456.00
中国元(オフショア) 小計
(497,674,247)
497,674,247
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資信託受益証券合計
(497,674,247)
投資証券 米ドル GLOBAL X MSCI PAKISTAN ETF 554 16,536.90
ISHARES MSCI KUWAIT ETF 17,866 544,618.21
ISHARES MSCI QATAR ETF 36,826 721,053.08
ISHARES MSCI RUSSIA ETF 78,188 3,150,194.52
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF 76,985 2,847,675.15
ISHARES MSCI UAE ETF 44,583 603,600.32
255,002 7,883,678.18
米ドル 小計
(850,570,038)
メキシコペソ DEUTSCHE BANK MEX(FIBRA UNO 36,300 907,137.00
ADMINISTR)
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 24,600 3,950,022.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 27,300 1,385,748.00
88,200 6,242,907.00
メキシコペソ 小計
(33,963,911)
ブラジルレアル BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 3,200 318,720.00
BANCO INTER SA-UNITS 1,400 281,540.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 4,200 160,860.00
ENERGISA SA-UNITS 1,800 79,182.00
KLABIN SA-UNIT 8,800 255,728.00
SUL AMERICA SA-UNITS 3,240 107,794.80
22,640 1,203,824.80
ブラジルレアル 小計
(23,714,265)
南アフリカランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 42,751 606,209.18
42,751 606,209.18
南アフリカランド 小計
(4,582,941)
912,831,155
投資証券合計
(912,831,155)
1,410,505,402
合計
(1,410,505,402)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
合計金額に対する
組入投資信託受益証券 組入投資証券
通貨 銘柄数
比率
時価比率 時価比率
米ドル 投資証券 6銘柄 - 5.8 % 60.3 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メキシコペソ 投資証券 3銘柄 - 0.2 % 2.4 %
ブラジルレアル 投資証券 6銘柄 - 0.2 % 1.7 %
南アフリカランド 投資証券 1銘柄 - 0.0 % 0.3 %
中国元(オフショ 投資信託受益証券 1銘柄 3.4 % - 35.3 %
ア)
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
Jリート・インデックス・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 4月27日現在) (2021年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 29,223,710 29,114,056
コール・ローン 29,959,559 66,809,626
投資証券 3,952,989,000 8,029,616,750
派生商品評価勘定 - 4,736,400
未収入金 102,225 2,631,744
未収配当金 45,102,963 58,652,103
前払金 14,135,500 -
15,120,000 3,330,000
差入委託証拠金
流動資産合計 4,086,632,957 8,194,890,679
資産合計 4,086,632,957 8,194,890,679
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 14,148,700 -
前受金 - 4,743,000
未払解約金 2,285,580 68,058,794
未払利息 86 193
10,403 2,229
その他未払費用
流動負債合計 16,444,769 72,804,216
負債合計 16,444,769 72,804,216
純資産の部
元本等
元本 2,079,734,759 3,071,522,148
剰余金
1,990,453,429 5,050,564,315
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 4,070,188,188 8,122,086,463
純資産合計 4,070,188,188 8,122,086,463
負債純資産合計 4,086,632,957 8,194,890,679
注記表
(重要な会計方針の注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 2020年 4月28日
項 目
至 2021年 4月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
す。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(2020年 4月27日現在) (2021年 4月26日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 2,079,734,759口 3,071,522,148口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.9571円 1口当たり純資産額 2.6443円
額
(10,000口当たりの純資産額 19,571円) (10,000口当たりの純資産額 26,443円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 2020年 4月28日
項 目
至 2021年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2021年 4月26日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2020年 4月27日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 108,768,700 - 94,620,000 △14,148,700
東証REIT指数
108,768,700 - 94,620,000 △14,148,700
先物
合計 108,768,700 - 94,620,000 △14,148,700
(2021年 4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
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市場取引 株価指数先物取引
買建 56,628,600 - 61,365,000 4,736,400
東証REIT指数
56,628,600 - 61,365,000 4,736,400
先物
合計 56,628,600 - 61,365,000 4,736,400
(注)1.時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2020年 4月28日
至 2021年 4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2020年 4月27日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 3,088,186,762円
同期中における追加設定元本額 460,275,364円
同期中における一部解約元本額 1,468,727,367円
2020年 4月27日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 152,382,989円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 310,073,497円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 261,721,272円
三井住友・DC日本リートインデックスファンド 1,177,332,621円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 5,392,698円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 25,359,901円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 17,271,591円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 48,367,096円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 24,397,339円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 20,133,135円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 10,128,064円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 1,159,286円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 383,164円
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SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
5,389,396円
格機関投資家限定>
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 4,214,611円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
6,211,193円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 9,816,906円
合計 2,079,734,759円
(2021年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 2,079,734,759円
同期中における追加設定元本額 2,566,048,223円
同期中における一部解約元本額 1,574,260,834円
2021年 4月26日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 316,132,317円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 348,559,330円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 238,816,451円
イオン・バランス戦略ファンド 84,560,850円
三井住友・DC日本リートインデックスファンド 1,588,375,824円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 9,834,653円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 35,461,155円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 25,278,674円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 80,153,697円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 41,281,247円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 33,683,493円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 15,113,869円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 1,448,736円
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド 20,024,548円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
50,433,479円
格機関投資家限定>
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 31,132,085円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
82,301,805円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 68,929,935円
合計 3,071,522,148円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
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(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 118 15,163,000
サンケイリアルエステート投資法人 179 20,996,700
SOSiLA物流リート投資法人 191 27,408,500
日本アコモデーションファンド投資法人 251 163,401,000
森ヒルズリート投資法人 852 134,616,000
産業ファンド投資法人 1,024 202,547,200
アドバンス・レジデンス投資法人 689 239,083,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資 495 109,791,000
法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 363 179,685,000
GLP投資法人 2,264 412,727,200
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 325 112,612,500
日本プロロジスリート投資法人 1,146 400,527,000
星野リゾート・リート投資法人 111 71,817,000
Oneリート投資法人 113 34,691,000
イオンリート投資法人 737 110,697,400
ヒューリックリート投資法人 599 103,327,500
日本リート投資法人 236 100,300,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 4,672 96,944,000
積水ハウス・リート投資法人 2,130 197,664,000
トーセイ・リート投資法人 160 22,256,000
ケネディクス商業リート投資法人 288 78,710,400
ヘルスケア&メディカル投資法人 154 21,098,000
サムティ・レジデンシャル投資法人 137 15,987,900
野村不動産マスターファンド投資法人 2,343 401,121,600
いちごホテルリート投資法人 125 10,525,000
ラサールロジポート投資法人 835 147,461,000
スターアジア不動産投資法人 745 41,422,000
マリモ地方創生リート投資法人 69 8,887,200
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 254 143,764,000
大江戸温泉リート投資法人 115 9,315,000
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投資法人みらい 779 38,911,050
森トラスト・ホテルリート投資法人 157 20,912,400
三菱地所物流リート投資法人 182 81,172,000
CREロジスティクスファンド投資法人 231 41,441,400
ザイマックス・リート投資法人 110 12,496,000
タカラレーベン不動産投資法人 219 25,228,800
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 281 38,974,700
日本ビルファンド投資法人 816 580,176,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 725 490,825,000
日本都市ファンド投資法人 3,609 382,914,900
オリックス不動産投資法人 1,444 274,504,400
日本プライムリアルティ投資法人 451 197,087,000
NTT都市開発リート投資法人 654 110,002,800
東急リアル・エステート投資法人 488 89,548,000
グローバル・ワン不動産投資法人 506 63,806,600
ユナイテッド・アーバン投資法人 1,550 252,030,000
森トラスト総合リート投資法人 520 80,392,000
インヴィンシブル投資法人 3,037 120,872,600
フロンティア不動産投資法人 241 112,788,000
平和不動産リート投資法人 443 70,569,900
日本ロジスティクスファンド投資法人 474 151,680,000
福岡リート投資法人 376 66,213,600
ケネディクス・オフィス投資法人 225 182,925,000
いちごオフィスリート投資法人 601 58,717,700
大和証券オフィス投資法人 155 122,295,000
阪急阪神リート投資法人 326 49,715,000
スターツプロシード投資法人 113 26,035,200
大和ハウスリート投資法人 1,034 302,341,600
ジャパン・ホテル・リート投資法人 2,331 144,755,100
大和証券リビング投資法人 945 104,233,500
ジャパンエクセレント投資法人 674 101,504,400
合計 45,417 8,029,616,750
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
外国リート・インデックス・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 4月27日現在) (2021年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
預金 51,118,215 44,482,747
金銭信託 3,963,979 28,588,674
コール・ローン 4,063,792 65,604,005
投資証券 5,478,909,884 11,519,480,828
派生商品評価勘定 5,199 17,814
未収入金 2,163 57,714,478
5,165,802 11,685,275
未収配当金
流動資産合計 5,543,229,034 11,727,573,821
資産合計 5,543,229,034 11,727,573,821
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,197 49,052
未払金 5,641,591 -
未払解約金 - 142,622,000
未払利息 11 189
1,101 547
その他未払費用
流動負債合計 5,647,900 142,671,788
負債合計 5,647,900 142,671,788
純資産の部
元本等
元本 3,351,152,062 4,897,225,610
剰余金
2,186,429,072 6,687,676,423
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 5,537,581,134 11,584,902,033
純資産合計 5,537,581,134 11,584,902,033
負債純資産合計 5,543,229,034 11,727,573,821
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2020年 4月28日
項 目
至 2021年 4月26日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
す。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
4.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(2020年 4月27日現在) (2021年 4月26日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 3,351,152,062口 4,897,225,610口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.6524円 1口当たり純資産額 2.3656円
額
(10,000口当たりの純資産額 16,524円) (10,000口当たりの純資産額 23,656円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2020年 4月28日
項 目
至 2021年 4月26日
215/366
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
216/366
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2021年 4月26日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2020年 4月27日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以外の 為替予約取引
取引
買建 5,500,000 - 5,500,602 602
米ドル 4,500,000 - 4,495,403 △4,597
ユーロ 500,000 - 501,768 1,768
オーストラリアド
500,000 - 503,431 3,431
ル
売建 2,430,180 - 2,430,780 △600
カナダドル 610,080 - 610,080 -
英ポンド 1,064,400 - 1,064,800 △400
シンガポールドル 755,700 - 755,900 △200
合計 7,930,180 - 7,931,382 2
(2021年 4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以外の 為替予約取引
取引
買建 4,300,000 - 4,299,779 △221
米ドル 2,500,000 - 2,499,953 △47
ユーロ 500,000 - 499,985 △15
英ポンド 500,000 - 499,947 △53
オーストラリアド
800,000 - 799,894 △106
ル
売建 51,623,281 - 51,654,298 △31,017
米ドル 37,991,360 - 37,976,928 14,432
カナダドル 949,850 - 952,152 △2,302
ユーロ 2,205,070 - 2,219,378 △14,308
英ポンド 2,839,151 - 2,846,004 △6,853
オーストラリアド
3,410,872 - 3,431,290 △20,418
ル
ニュージーランド
1,245,808 - 1,243,028 2,780
ドル
香港ドル 1,196,002 - 1,195,400 602
シンガポールドル 1,785,168 - 1,790,118 △4,950
合計 55,923,281 - 55,954,077 △31,238
(注)1.時価の算定方法
(1)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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自 2020年 4月28日
至 2021年 4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2020年 4月27日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 3,048,191,413円
同期中における追加設定元本額 512,908,214円
同期中における一部解約元本額 209,947,565円
2020年 4月27日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 37,376,988円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 37,514,775円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 28,930,639円
三井住友・DC外国リートインデックスファンド 3,048,076,760円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 2,560,043円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 27,304,661円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 18,240,993円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 55,898,575円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 27,687,998円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 22,576,318円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 35,818,994円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 450,246円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 449,158円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
2,818,172円
格機関投資家限定>
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 5,447,742円
合計 3,351,152,062円
(2021年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 3,351,152,062円
同期中における追加設定元本額 2,408,226,049円
同期中における一部解約元本額 862,152,501円
2021年 4月26日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 36,052,341円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 44,692,972円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 29,319,643円
イオン・バランス戦略ファンド 44,687,417円
三井住友・DC外国リートインデックスファンド 4,353,843,871円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 3,924,728円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 40,667,543円
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三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 28,606,664円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 90,223,455円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 46,713,633円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 37,645,676円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 51,093,218円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 583,824円
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド 17,098,546円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
46,391,095円
格機関投資家限定>
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 25,680,984円
合計 4,897,225,610円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 6,133 128,363.69
AGREE REALTY CORP 4,936 350,998.96
ALEXANDER & BALDWIN INC 5,532 98,303.64
ALEXANDER'S INC 136 37,991.60
ALEXANDRIA REAL ESTATE 9,574 1,717,096.90
EQUITIES, INC.
AMERICAN ASSETS TRUST INC 3,856 132,415.04
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC 10,006 457,474.32
AMERICAN FINANCE TRUST INC 10,155 99,214.35
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 19,922 710,418.52
AMERICOLD REALTY TRUST 19,430 762,821.80
APARTMENT INCOME REIT CORP 11,143 511,575.13
APARTMENT INVESTMENT & 9,715 64,799.05
MANEGEMENT CO-A
APPLE HOSPITALITY REIT INC 14,879 227,202.33
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC 4,848 65,884.32
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AVALONBAY COMMUNITIES INC 10,587 2,052,607.56
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 600 5,778.00
BOSTON PROPERTIES INC 10,768 1,141,946.40
BRANDYWINE REALTY TRUST 13,383 176,923.26
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 21,772 472,452.40
BROADSTONE NET LEASE INC 2,372 46,396.32
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 3,309 59,231.10
BRT APARTMENTS CORP 500 8,995.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 7,318 868,719.78
CARETRUST REIT INC 6,670 162,681.30
CENTERSPACE 1,026 73,543.68
CHATHAM LODGING TRUST 4,019 54,296.69
CITY OFFICE REIT INC 4,603 50,863.15
CLIPPER REALTY INC 800 6,568.00
COLONY CAPITAL INC-CLASS A 36,813 254,377.83
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 8,351 150,150.98
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 1,483 76,448.65
COREPOINT LODGING INC 4,226 40,865.42
CORESITE REALTY CORPORATION 3,078 386,227.44
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 8,127 227,149.65
COUSINS PROPERTIES INC 11,001 398,016.18
CTO REALTY GROWTH INC 310 16,141.70
CUBESMART 14,994 630,197.82
CYRUSONE INC 8,925 663,038.25
DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY 16,010 161,701.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 21,113 3,146,681.52
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 16,755 74,057.10
DOUGLAS EMMETT INC 12,552 414,592.56
DUKE REALTY CORP 28,151 1,277,210.87
EAGLE HOSPITALITY TRUST 20,000 2,740.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 7,057 151,796.07
EASTGROUP PROPERTIES INC 3,002 465,099.86
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 10,409 114,499.00
EPR PROPERTIES 6,064 289,131.52
EQUINIX INC 6,723 4,827,853.53
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EQUITY COMMONWEALTH REIT 8,994 255,069.84
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 12,788 876,873.16
EQUITY RESIDENTIAL 25,464 1,899,105.12
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 8,801 229,530.08
TRUST
ESSEX PROPERTY TRUST INC 4,885 1,452,505.90
EXTRA SPACE STORAGE INC 9,964 1,470,088.56
FARMLAND PARTNERS INC 1,217 16,405.16
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 5,233 574,740.39
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST 9,994 487,107.56
INC
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 5,235 153,699.60
FRANKLIN STREET PROPERTIES 6,015 33,082.50
CORPORATION
GAMING AND LEISURE PROPERTIES 16,465 756,402.10
INC
GEO GROUP INC 9,546 56,416.86
GETTY REALTY CORPORATION 3,220 99,465.80
GLADSTONE COMMERCIAL 3,102 64,304.46
CORPORATION
GLADSTONE LAND CORP 1,730 36,572.20
GLOBAL MEDICAL REIT INC 4,403 63,623.35
GLOBAL NET LEASE INC 6,857 130,351.57
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 10,873 349,023.30
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC 16,198 467,312.30
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 40,238 1,367,689.62
HERSHA HOSPITALITY TRUST 2,876 30,111.72
HIGHWOODS PROPERTIES INC 7,786 334,798.00
HOST HOTELS AND RESORTS INC 53,394 923,182.26
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 11,456 314,008.96
INDEPENDENCE REALTY TRUST 7,584 126,652.80
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES 4,808 117,988.32
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 1,827 332,440.92
INVITATION HOMES INC 42,748 1,450,867.12
IRON MOUNTAIN INC 21,490 866,476.80
JBG SMITH PROPERTIES 8,057 259,193.69
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 54,000 39,690.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KILROY REALTY CORP 7,752 519,616.56
KIMCO REALTY CORPORATION 32,263 657,197.31
KITE REALTY GROUP TRUST 7,036 144,519.44
LEXINGTON REALTY TRUST 19,964 238,969.08
LIFE STORAGE INC 5,527 524,235.95
LTC PROPERTIES INC 2,847 122,250.18
MACERICH COMPANY/THE 9,580 124,348.40
MACK-CALI REALTY CORPORATION 5,757 92,630.13
MANULIFE US REAL ESTATE INV 121,700 88,841.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 42,948 972,342.72
MID-AMERICA APARTMENT 8,652 1,342,703.88
COMMUNITIES
MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT 7,136 130,731.52
CORP
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC 3,379 245,619.51
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 13,181 622,011.39
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 4,465 200,657.10
NETSTREIT CORP 2,801 58,512.89
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 5,922 39,262.86
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST 1,760 88,827.20
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST 3,872 106,751.04
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 17,778 673,608.42
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 1,014 24,863.28
PARAMOUNT GROUP INC 11,445 116,281.20
PARK HOTELS AND RESORTS INC 17,591 385,594.72
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 10,153 249,256.15
PHYSICIANS REALTY TRUST 16,350 307,543.50
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST 9,036 163,461.24
INC
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 1,781 31,666.18
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES 2,900 30,334.00
INC
PRIME US REIT 54,200 45,528.00
PROLOGIS INC 55,672 6,395,042.64
PS BUSINESS PARKS INC/CA 1,568 256,901.12
PUBLIC STORAGE 11,470 3,174,551.90
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
QTS REALTY TRUST INC-CL A 4,755 315,827.10
REALTY INCOME CORPORATION 27,973 1,941,326.20
REGENCY CENTERS CORP 11,708 727,300.96
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS 9,864 173,409.12
CORP
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA 17,002 197,223.20
RETAIL VALUE INC 655 12,883.85
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 9,544 527,115.12
RLJ LODGING TRUST 12,486 196,404.78
RPT REALTY 6,346 80,149.98
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 4,011 304,595.34
SABRA HEALTH CARE REIT 15,826 282,968.88
SAFEHOLD INC 1,242 83,201.58
SAUL CENTERS INC 703 29,097.17
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 3,468 63,325.68
SERVICE PROPERTIES TRUST 12,534 150,784.02
SIMON PROPERTY GROUP INC 24,472 2,861,266.24
SITE CENTERS CORP 12,194 182,544.18
SL GREEN REALTY CORP 5,137 366,011.25
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 8,476 389,811.24
STAG INDUSTRIAL INC 12,052 437,126.04
STORE CAPITAL CORP 18,293 653,608.89
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 6,976 69,550.72
SUN COMMUNITIES INC 8,397 1,353,092.58
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 15,464 195,774.24
TANGER FACTORY OUTLET 5,911 100,368.78
CENTERS,INC
TERRENO REALTY CORP 4,856 307,627.60
UDR INC 22,389 1,047,357.42
UMH PROPERTIES INC 2,728 58,542.88
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME 775 53,475.00
TRUST
URBAN EDGE PROPERTIES 8,922 163,272.60
URSTADT BIDDLE PROPERTIES - CL 2,927 52,978.70
A
VENTAS INC 28,379 1,554,317.83
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VEREIT INC 16,997 712,344.27
VICI PROPERTIES INC 39,957 1,230,675.60
VORNADO REALTY TRUST 11,474 514,264.68
WASHINGTON PRIME GROUP INC 682 1,452.66
WASHINGTON REAL ESTATE 5,882 134,286.06
INVESTMENT TRUST
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 9,693 303,778.62
WELLTOWER INC 31,480 2,374,851.20
WHITESTONE REIT 4,511 44,027.36
WP CAREY INC 13,151 965,020.38
XENIA HOTELS & RESORTS INC 8,231 153,261.22
1,876,407 79,489,280.99
米ドル 小計
(8,576,098,526)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE 4,531 185,997.55
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 5,337 57,639.60
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 869 10,071.71
BOARDWALK REAL ESTATE 2,000 74,380.00
INVESTMENT TRUST
CAN APARTMENT PROP 6,660 368,298.00
CHOICE PROPERTIES REIT 12,026 170,528.68
COMINAR REAL ESTATE INV-TR 6,216 60,543.84
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 2,613 42,670.29
TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,200 52,864.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 5,837 79,499.94
INVEST TR
DREAM OFFICE REAL ESTATE 2,905 61,295.50
INVESTMENT TRUS
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 7,380 128,781.00
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 2,243 176,591.39
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 11,212 166,273.96
TRUST
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 4,450 69,420.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 3,469 66,708.87
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 914 20,245.10
MORGUARD NORTH AMERICAN RE 1,557 24,304.77
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES 7,085 92,742.65
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PLAZA RETAIL REIT 3,747 14,725.71
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT 11,532 236,636.64
TRUST
SLATE GROCERY REIT 500 6,080.00
SLATE OFFICE REIT 3,663 16,080.57
SMARTCENTRES REAL ESTATE 5,277 148,178.16
INVESTMENT TRUS
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 6,456 103,877.04
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL 6,603 46,551.15
ESTATE INVEST
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 3,417 71,962.02
131,699 2,552,948.14
カナダドル 小計
(220,983,190)
ユーロ AEDIFICA 2,494 256,632.60
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 13,175 190,774.00
ALTAREA 280 46,424.00
BEFIMMO SCA 2,074 73,212.20
CARE PROPERTY INVEST 2,315 58,453.75
CARMILA 3,073 41,731.34
COFINIMMO 2,117 270,976.00
COVIVIO 3,674 278,489.20
CROMWELL EUROPEAN REIT 76,600 36,385.00
EUROCOMMERCIAL 2,557 52,418.50
GECINA SA 4,115 495,240.25
HAMBORNER REIT AG 5,713 53,188.03
HIBERNIA REIT PLC 40,242 47,324.59
ICADE 2,374 152,292.10
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 3,408 13,223.04
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 18,812 155,857.42
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES 2,057 45,254.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 38,432 63,105.34
KLEPIERRE 15,135 313,899.90
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI 4,421 23,387.09
SA
MERCIALYS 2,280 23,552.40
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 24,871 223,988.22
MONTEA 842 77,548.20
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NSI NV 1,336 45,758.00
RETAIL ESTATES 638 38,662.80
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 10,486 698,472.46
STAPLED
VASTNED RETAIL 1,421 34,672.40
WAREHOUSES DE PAUW SCA 9,853 294,407.64
WERELDHAVE NV 3,304 46,751.60
XIOR STUDENT HOUSING NV 1,187 54,958.10
299,286 4,207,040.17
ユーロ 小計
(549,229,094)
英ポンド AEW UK REIT PLC 9,000 8,361.00
ASSURA PLC 192,407 142,188.77
BIG YELLOW GROUP PLC 12,633 152,732.97
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 63,210 50,188.74
BRITISH LAND CO PLC 70,201 358,025.10
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 64,631 116,012.64
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 42,625 48,251.50
CUSTODIAN REIT PLC 27,002 26,353.95
DERWENT LONDON PLC 8,287 279,769.12
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 49,102 42,669.63
GCP STUDENT LIVING PLC 31,176 52,625.08
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 19,544 135,928.52
HAMMERSON PLC 301,207 114,368.29
HOME REIT PLC 17,550 20,007.00
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 23,000 26,220.00
INTU PROPERTIES PLC 28,500 285.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 56,546 402,381.33
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 65,725 148,801.40
LXI REIT PLC 36,635 48,138.39
NEWRIVER REIT PLC 17,642 17,924.27
PICTON PROPERTY INCOME LTD 57,141 51,884.02
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC 99,269 149,102.03
RDI REIT PLC 32,563 39,401.23
REGIONAL REIT LTD 45,664 37,672.80
SAFESTORE HOLDINGS PLC 15,455 131,212.95
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT 15,000 6,337.50
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TRUST
SEGRO PLC 89,084 887,276.64
SHAFTESBURY PLC 23,307 146,367.96
STANDARD LIFE INV PROP INC 53,280 35,004.96
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 53,099 60,532.86
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 34,770 35,882.64
TRITAX BIG BOX REIT PLC 121,677 229,482.82
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 58,562 44,741.36
UNITE GROUP PLC 30,847 353,198.15
WORKSPACE GROUP PLC 9,219 73,613.71
1,875,560 4,472,944.33
英ポンド 小計
(670,002,331)
オーストラリアドル ABACUS PROPERTY GROUP 23,209 68,002.37
APN INDUSTRIA REIT 13,221 40,324.05
ARENA REIT 28,622 91,304.18
AVENTUS GROUP 25,000 70,750.00
BWP TRUST 34,253 140,437.30
CENTURIA CAPITAL GROUP 46,643 127,335.39
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 40,528 139,011.04
CENTURIA OFFICE REIT 24,034 50,231.06
CHARTER HALL GROUP 34,432 481,359.36
CHARTER HALL LONG WALE REIT 36,546 179,440.86
CHARTER HALL RETAIL REIT 42,995 161,661.20
CHARTER HALL SOCIAL 33,955 107,976.90
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP 158,718 138,878.25
DEXUS 79,907 800,668.14
GDI PROPERTY GROUP 18,000 19,170.00
GOODMAN GROUP 126,807 2,444,838.96
GPT GROUP 145,221 672,373.23
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS 15,930 56,710.80
HOME CONSORTIUM 10,000 48,700.00
HOMECO DAILY NEEDS REIT 40,492 52,234.68
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD 15,921 49,036.68
INGENIA COMMUNITIES GROUP 21,419 113,092.32
IRONGATE GROUP 42,404 57,033.38
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MIRVAC GROUP 299,202 774,933.18
NATIONAL STORAGE REIT 80,507 165,039.35
RURAL FUNDS GROUP 10,000 23,800.00
SCENTRE GROUP 388,778 1,053,588.38
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 73,925 185,551.75
PROPERTY GR
STOCKLAND 183,438 845,649.18
VICINITY CENTRES 302,292 479,132.82
WAYPOINT REIT LTD 50,503 125,752.47
2,446,902 9,764,017.28
オーストラリアドル 小計
(817,150,606)
ニュージーランドドル ARGOSY PROPERTY LTD 54,280 81,148.60
GOODMAN PROPERTY TRUST 83,533 190,455.24
KIWI PROPERTY GROUP LTD 114,444 143,055.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 80,117 132,193.05
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 35,571 103,511.61
367,945 650,363.50
ニュージーランドドル 小計
(50,526,740)
香港ドル CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT 127,000 580,390.00
FORTUNE REIT 114,000 904,020.00
LINK REIT 157,400 11,789,260.00
PROSPERITY REIT 60,000 154,800.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 81,000 343,440.00
TRUST
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT 124,000 483,600.00
TRUST
663,400 14,255,510.00
香港ドル 小計
(198,151,589)
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD 23,500 32,195.00
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 117,300 87,975.00
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 236,600 735,826.00
TRUST
ASCOTT TRUST 156,755 163,025.20
CAPITALAND CHINA TRUST 61,000 84,790.00
CAPITALAND INTEGRATED 344,308 747,148.36
COMMERCIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 69,050 86,312.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ESR REIT 217,952 89,360.32
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 46,000 29,210.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT 28,000 7,280.00
TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST 92,500 226,625.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 54,600 31,668.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL 191,538 279,645.48
TRUST
IREIT GLOBAL 57,600 37,152.00
KEPPEL DC REIT 99,300 270,096.00
KEPPEL REIT 143,100 173,151.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 57,600 45,504.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL T 321,700 22,519.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 162,500 344,500.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 127,800 357,840.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 219,750 432,907.50
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL 167,200 180,576.00
TRUST
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE 243,200 97,280.00
INVESTMENT
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 29,800 123,968.00
SABANA SHARIAH COMPLIANT 31,000 13,175.00
INDUSTRIAL REIT
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 20,000 18,200.00
SPH REIT 74,600 65,648.00
STARHILL GLOBAL REIT 138,200 77,392.00
SUNTEC REIT 147,500 228,625.00
3,679,953 5,089,594.36
シンガポールドル 小計
(414,140,293)
韓国ウォン JR REIT XXVII 8,500 43,945,000.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 2,600 14,664,000.00
LOTTE REIT CO LTD 9,703 52,396,200.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 5,000 24,725,000.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 3,100 24,459,000.00
28,903 160,189,200.00
韓国ウォン 小計
(15,522,333)
イスラエルシュケル REIT 1 LTD 13,478 231,282.48
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
13,478 231,282.48
イスラエルシュケル 小計
(7,676,126)
11,519,480,828
合計
(11,519,480,828)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率
米ドル 投資証券 155銘柄 74.0 % 74.4 %
カナダドル 投資証券 27銘柄 1.9 % 1.9 %
ユーロ 投資証券 30銘柄 4.7 % 4.8 %
英ポンド 投資証券 35銘柄 5.8 % 5.8 %
オーストラリアドル 投資証券 31銘柄 7.1 % 7.1 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 0.4 % 0.4 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 1.7 % 1.7 %
シンガポールドル 投資証券 29銘柄 3.6 % 3.6 %
韓国ウォン 投資証券 5銘柄 0.1 % 0.1 %
イスラエルシュケル 投資証券 1銘柄 0.1 % 0.1 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 4月27日現在) (2021年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 192,151,216 115,436,377
コール・ローン 196,989,558 264,898,208
国債証券 108,583,603,390 105,830,132,390
地方債証券 8,517,711,860 8,548,198,020
特殊債券 13,069,990,511 11,590,909,198
社債券 5,677,516,000 4,049,851,000
未収入金 - 147,505,200
未収利息 289,194,993 272,216,894
8,769,806 3,189,756
前払費用
流動資産合計 136,535,927,334 130,822,337,043
資産合計 136,535,927,334 130,822,337,043
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
負債の部
流動負債
未払金 267,801,200 -
未払解約金 14,451,749 121,292,855
未払利息 568 766
65,632 12,631
その他未払費用
流動負債合計 282,319,149 121,306,252
負債合計 282,319,149 121,306,252
純資産の部
元本等
元本 105,756,496,620 102,129,036,469
剰余金
30,497,111,565 28,571,994,322
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 136,253,608,185 130,701,030,791
純資産合計 136,253,608,185 130,701,030,791
負債純資産合計 136,535,927,334 130,822,337,043
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2020年 4月28日
項 目
至 2021年 4月26日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
して時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(2020年 4月27日現在) (2021年 4月26日現在)
項 目
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 当計算期間の末日に 105,756,496,620口 102,129,036,469口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.2884円 1口当たり純資産額 1.2798円
額
(10,000口当たりの純資産額 12,884円) (10,000口当たりの純資産額 12,798円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2020年 4月28日
項 目
至 2021年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2021年 4月26日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
自 2020年 4月28日
至 2021年 4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2020年 4月27日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 106,140,437,914円
同期中における追加設定元本額 15,790,563,721円
同期中における一部解約元本額 16,174,505,015円
2020年 4月27日現在における元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 4,960,619,822円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 8,292,722,898円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 1,724,283,160円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 723,543,579円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 44,849,500円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 169,123,013円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 346,223,015円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 355,076,247円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 136,949,340円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 250,983,539円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 120,216,127円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 3,623,380,687円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 1,332,579,445円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 618,268,109円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 13,814,140円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 1,159,440,155円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 367,819,534円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 512,477,144円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 86,973,783円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 7,138,094円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 46,310,563円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 3,099,040円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 5,101,208円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 1,062,845円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 2,688,392円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> 5,908,244,271円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 15,284,484,645円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 6,538,002,991円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 15,594,252,520円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 310,135,056円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 527,038,286円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 1,972,815円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 223,691,964円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 103,533,600円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 1,857,717,650円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 1,979,603,373円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 2,449,603,074円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 9,079,019,613円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 2,114,879円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 1,354,089,917円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 448,466,921円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 622,144,119円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 170,571,267円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 41,651,607円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 1,741,366,557円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 2,265,783,446円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 884,727,878円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 200,322,382円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 17,629,769円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 304,049,534円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 5,571,268,063円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用> 257,779,674円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 379,382,709円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
1,223,935,464円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 1,463,120,766円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
4,046,048,431円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 105,756,496,620円
(2021年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 105,756,496,620円
同期中における追加設定元本額 20,315,447,294円
同期中における一部解約元本額 23,942,907,445円
2021年 4月26日現在における元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 6,095,887,942円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 10,799,784,589円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 2,409,904,423円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 700,095,955円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 43,319,205円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 184,825,933円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 433,396,306円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 578,861,248円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 261,394,053円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 405,524,676円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 136,367,739円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 1,262,690,529円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 398,901,014円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 13,590,257円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 32,881,227円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 1,247,380,644円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 401,741,595円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 588,869,057円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 120,192,626円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 34,443,552円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 93,363,201円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 77,139,001円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 128,231,732円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 35,509,835円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 4,679,578円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> 1,590,676,701円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 14,416,480,636円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 6,723,802,531円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 16,890,224,082円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 330,039,962円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 596,483,349円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 291,860,981円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 124,997,220円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 1,898,851,071円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 2,221,232,701円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 2,559,318,640円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 9,293,268,718円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 948,903円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 1,258,717,162円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 469,800,479円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 595,459,501円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 182,525,240円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 43,116,807円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 1,623,185,800円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 2,259,171,883円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 791,362,877円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 219,084,514円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 19,227,758円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 298,258,456円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 5,582,241,420円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 344,315,421円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
907,783,289円
定>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 758,516,436円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
3,349,108,014円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 102,129,036,469円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第419回利付国債(2年) 2,090,000,000 2,097,858,400
第420回利付国債(2年) 510,000,000 512,019,600
第421回利付国債(2年) 390,000,000 391,622,400
第422回利付国債(2年) 390,000,000 391,727,700
第423回利付国債(2年) 210,000,000 210,567,000
第133回利付国債(5年) 48,000,000 48,151,200
第134回利付国債(5年) 110,000,000 110,418,000
第135回利付国債(5年) 190,000,000 190,830,300
第136回利付国債(5年) 500,000,000 502,475,000
第137回利付国債(5年) 100,000,000 100,565,000
第138回利付国債(5年) 600,000,000 603,906,000
第139回利付国債(5年) 260,000,000 261,851,200
第140回利付国債(5年) 600,000,000 604,548,000
第141回利付国債(5年) 15,000,000 15,120,300
第142回利付国債(5年) 680,000,000 685,854,800
第143回利付国債(5年) 770,000,000 777,084,000
第144回利付国債(5年) 1,250,000,000 1,261,987,500
第145回利付国債(5年) 1,310,000,000 1,323,034,500
第146回利付国債(5年) 1,840,000,000 1,858,473,600
第147回利付国債(5年) 340,000,000 341,839,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1回利付国債(40年) 40,000,000 58,086,400
第2回利付国債(40年) 242,000,000 341,045,760
第3回利付国債(40年) 185,000,000 261,760,200
第4回利付国債(40年) 247,000,000 350,735,060
第5回利付国債(40年) 225,000,000 309,116,250
第6回利付国債(40年) 240,000,000 325,269,600
第7回利付国債(40年) 255,000,000 332,976,450
第8回利付国債(40年) 300,000,000 367,083,000
第9回利付国債(40年) 483,000,000 443,606,520
第10回利付国債(40年) 470,000,000 505,668,300
第11回利付国債(40年) 330,000,000 344,727,900
第12回利付国債(40年) 390,000,000 368,292,600
第13回利付国債(40年) 465,000,000 438,578,700
第326回利付国債(10年) 77,000,000 78,049,510
第327回利付国債(10年) 25,000,000 25,382,000
第328回利付国債(10年) 130,000,000 131,790,100
第329回利付国債(10年) 2,030,000,000 2,070,660,900
第330回利付国債(10年) 1,285,000,000 1,313,925,350
第332回利付国債(10年) 793,000,000 808,598,310
第333回利付国債(10年) 815,000,000 832,652,900
第334回利付国債(10年) 315,000,000 322,367,850
第335回利付国債(10年) 50,000,000 51,084,000
第336回利付国債(10年) 340,000,000 347,915,200
第337回利付国債(10年) 120,000,000 121,914,000
第338回利付国債(10年) 805,000,000 821,864,750
第339回利付国債(10年) 785,000,000 802,348,500
第340回利付国債(10年) 770,000,000 787,879,400
第341回利付国債(10年) 557,000,000 567,933,910
第342回利付国債(10年) 350,000,000 353,528,000
第343回利付国債(10年) 890,000,000 899,202,600
第344回利付国債(10年) 811,000,000 819,580,380
第345回利付国債(10年) 818,000,000 826,818,040
第346回利付国債(10年) 640,000,000 647,014,400
第347回利付国債(10年) 540,000,000 546,004,800
第348回利付国債(10年) 345,000,000 348,767,400
第349回利付国債(10年) 250,000,000 252,752,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第350回利付国債(10年) 640,000,000 647,084,800
第351回利付国債(10年) 290,000,000 293,120,400
第352回利付国債(10年) 790,000,000 798,208,100
第353回利付国債(10年) 640,000,000 646,374,400
第354回利付国債(10年) 845,000,000 853,019,050
第355回利付国債(10年) 870,000,000 877,438,500
第356回利付国債(10年) 850,000,000 856,774,500
第357回利付国債(10年) 390,000,000 392,862,600
第358回利付国債(10年) 1,100,000,000 1,107,315,000
第359回利付国債(10年) 780,000,000 784,617,600
第360回利付国債(10年) 1,870,000,000 1,879,611,800
第361回利付国債(10年) 1,020,000,000 1,023,906,600
第2回利付国債(30年) 510,000,000 617,125,500
第4回利付国債(30年) 340,000,000 432,469,800
第5回利付国債(30年) 290,000,000 351,897,600
第7回利付国債(30年) 474,000,000 588,101,280
第9回利付国債(30年) 100,000,000 114,639,000
第10回利付国債(30年) 555,000,000 617,337,600
第11回利付国債(30年) 430,000,000 510,121,900
第12回利付国債(30年) 590,000,000 730,496,700
第14回利付国債(30年) 692,000,000 887,849,840
第16回利付国債(30年) 465,000,000 606,150,750
第18回利付国債(30年) 450,000,000 577,764,000
第19回利付国債(30年) 470,000,000 604,965,200
第21回利付国債(30年) 345,000,000 446,523,150
第22回利付国債(30年) 315,000,000 417,982,950
第23回利付国債(30年) 329,000,000 437,678,570
第24回利付国債(30年) 310,000,000 413,431,500
第25回利付国債(30年) 300,000,000 392,028,000
第26回利付国債(30年) 363,000,000 481,210,950
第27回利付国債(30年) 440,000,000 593,159,600
第28回利付国債(30年) 386,000,000 522,975,960
第29回利付国債(30年) 177,000,000 237,875,610
第30回利付国債(30年) 452,000,000 601,955,520
第31回利付国債(30年) 315,000,000 415,377,900
第32回利付国債(30年) 390,000,000 523,395,600
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第33回利付国債(30年) 378,000,000 488,640,600
第34回利付国債(30年) 457,000,000 610,282,370
第35回利付国債(30年) 390,000,000 507,690,300
第36回利付国債(30年) 60,000,000 78,361,200
第37回利付国債(30年) 355,000,000 458,163,000
第38回利付国債(30年) 360,000,000 458,697,600
第39回利付国債(30年) 190,000,000 246,479,400
第40回利付国債(30年) 270,000,000 344,871,000
第41回利付国債(30年) 270,000,000 339,719,400
第42回利付国債(30年) 260,000,000 327,459,600
第43回利付国債(30年) 305,000,000 384,522,650
第44回利付国債(30年) 300,000,000 378,588,000
第45回利付国債(30年) 345,000,000 420,630,900
第46回利付国債(30年) 295,000,000 359,888,200
第47回利付国債(30年) 280,000,000 348,238,800
第48回利付国債(30年) 345,000,000 413,872,350
第49回利付国債(30年) 345,000,000 414,044,850
第50回利付国債(30年) 355,000,000 376,491,700
第51回利付国債(30年) 345,000,000 325,224,600
第52回利付国債(30年) 353,000,000 349,064,050
第53回利付国債(30年) 247,000,000 249,773,810
第54回利付国債(30年) 45,000,000 47,603,700
第55回利付国債(30年) 335,000,000 354,145,250
第56回利付国債(30年) 320,000,000 338,051,200
第57回利付国債(30年) 355,000,000 374,755,750
第58回利付国債(30年) 350,000,000 369,201,000
第59回利付国債(30年) 400,000,000 411,740,000
第60回利付国債(30年) 400,000,000 431,280,000
第61回利付国債(30年) 345,000,000 354,018,300
第62回利付国債(30年) 105,000,000 102,245,850
第63回利付国債(30年) 380,000,000 359,533,200
第64回利付国債(30年) 245,000,000 231,145,250
第65回利付国債(30年) 355,000,000 334,370,950
第66回利付国債(30年) 260,000,000 244,483,200
第67回利付国債(30年) 310,000,000 307,330,900
第68回利付国債(30年) 400,000,000 396,040,000
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第69回利付国債(30年) 350,000,000 355,232,500
第70回利付国債(30年) 20,000,000 20,275,600
第59回利付国債(20年) 1,455,000,000 1,498,882,800
第61回利付国債(20年) 1,215,000,000 1,240,964,550
第64回利付国債(20年) 1,025,000,000 1,075,091,750
第65回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,075,182,000
第69回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,086,269,400
第70回利付国債(20年) 780,000,000 842,509,200
第72回利付国債(20年) 753,000,000 810,484,020
第74回利付国債(20年) 664,000,000 718,421,440
第75回利付国債(20年) 490,000,000 532,786,800
第78回利付国債(20年) 590,000,000 639,813,700
第82回利付国債(20年) 620,000,000 680,877,800
第84回利付国債(20年) 850,000,000 933,810,000
第85回利付国債(20年) 645,000,000 714,808,350
第88回利付国債(20年) 742,000,000 834,148,980
第89回利付国債(20年) 20,000,000 22,380,200
第90回利付国債(20年) 580,000,000 652,244,800
第92回利付国債(20年) 734,000,000 825,272,900
第93回利付国債(20年) 632,000,000 710,077,280
第95回利付国債(20年) 305,000,000 349,847,200
第97回利付国債(20年) 677,000,000 775,794,610
第99回利付国債(20年) 693,000,000 793,193,940
第100回利付国債(20年) 207,000,000 239,393,430
第101回利付国債(20年) 355,000,000 415,470,700
第102回利付国債(20年) 457,000,000 537,317,750
第105回利付国債(20年) 390,000,000 451,943,700
第106回利付国債(20年) 370,000,000 431,512,500
第107回利付国債(20年) 378,000,000 439,727,400
第108回利付国債(20年) 390,000,000 447,708,300
第109回利付国債(20年) 340,000,000 391,625,600
第111回利付国債(20年) 386,000,000 455,375,780
第113回利付国債(20年) 427,000,000 502,109,300
第114回利付国債(20年) 363,000,000 428,376,300
第116回利付国債(20年) 200,000,000 238,610,000
第118回利付国債(20年) 200,000,000 235,836,000
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第119回利付国債(20年) 295,000,000 342,477,300
第120回利付国債(20年) 200,000,000 228,540,000
第121回利付国債(20年) 255,000,000 299,275,650
第122回利付国債(20年) 330,000,000 384,209,100
第123回利付国債(20年) 80,000,000 95,702,400
第124回利付国債(20年) 190,000,000 225,469,200
第125回利付国債(20年) 205,000,000 248,033,600
第126回利付国債(20年) 180,000,000 214,246,800
第127回利付国債(20年) 145,000,000 171,160,900
第128回利付国債(20年) 215,000,000 254,517,000
第129回利付国債(20年) 190,000,000 223,006,800
第130回利付国債(20年) 155,000,000 182,402,450
第131回利付国債(20年) 380,000,000 443,262,400
第132回利付国債(20年) 450,000,000 526,140,000
第133回利付国債(20年) 190,000,000 224,152,500
第134回利付国債(20年) 200,000,000 236,646,000
第135回利付国債(20年) 155,000,000 181,729,750
第136回利付国債(20年) 120,000,000 139,400,400
第137回利付国債(20年) 25,000,000 29,377,500
第139回利付国債(20年) 20,000,000 23,281,800
第140回利付国債(20年) 500,000,000 589,175,000
第141回利付国債(20年) 230,000,000 271,593,200
第142回利付国債(20年) 110,000,000 131,155,200
第143回利付国債(20年) 170,000,000 199,158,400
第144回利付国債(20年) 30,000,000 34,794,300
第145回利付国債(20年) 110,000,000 130,496,300
第146回利付国債(20年) 105,000,000 124,812,450
第147回利付国債(20年) 220,000,000 259,276,600
第148回利付国債(20年) 59,000,000 68,901,970
第149回利付国債(20年) 695,000,000 812,830,300
第150回利付国債(20年) 261,000,000 302,266,710
第151回利付国債(20年) 770,000,000 872,302,200
第152回利付国債(20年) 265,000,000 300,419,900
第153回利付国債(20年) 247,000,000 283,600,460
第154回利付国債(20年) 580,000,000 658,416,000
第155回利付国債(20年) 410,000,000 454,095,500
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第156回利付国債(20年) 380,000,000 387,626,600
第157回利付国債(20年) 175,000,000 173,090,750
第158回利付国債(20年) 360,000,000 371,689,200
第159回利付国債(20年) 418,000,000 437,725,420
第160回利付国債(20年) 355,000,000 376,828,950
第161回利付国債(20年) 320,000,000 334,528,000
第162回利付国債(20年) 210,000,000 219,332,400
第163回利付国債(20年) 670,000,000 699,098,100
第164回利付国債(20年) 215,000,000 220,671,700
第165回利付国債(20年) 590,000,000 604,803,100
第166回利付国債(20年) 295,000,000 311,933,000
第167回利付国債(20年) 500,000,000 511,190,000
第168回利付国債(20年) 150,000,000 150,502,500
第169回利付国債(20年) 400,000,000 393,564,000
第170回利付国債(20年) 255,000,000 250,412,550
第171回利付国債(20年) 495,000,000 485,144,550
第172回利付国債(20年) 500,000,000 498,685,000
第173回利付国債(20年) 515,000,000 512,718,550
第174回利付国債(20年) 610,000,000 606,718,200
第175回利付国債(20年) 375,000,000 379,755,000
国債証券合計 97,172,000,000 105,830,132,390
地方債証券 第1回東京都公募公債(20年) 100,000,000 103,278,000
第1回東京都公募公債(30年) 100,000,000 123,696,000
第6回東京都公募公債(20年) 100,000,000 107,729,000
第8回東京都公募公債(30年) 400,000,000 519,924,000
第13回東京都公募公債(30年) 500,000,000 637,765,000
第705回東京都公募公債 100,000,000 100,933,000
第710回東京都公募公債 100,000,000 100,921,000
平成24年度第1回北海道公募公債 100,000,000 100,970,000
平成24年度第14回北海道公募公債 100,000,000 101,428,000
平成26年度第15回北海道公募公債 100,000,000 101,569,000
平成29年度第6回北海道公募公債(5年) 300,000,000 299,955,000
第1回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 107,985,000
第3回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 108,692,000
第7回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 112,692,000
第361回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 202,110,000
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第373回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,906,000
第377回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,766,000
平成27年度第4回京都府公募公債 100,000,000 102,230,000
平成29年度第12回京都府公募公債 300,000,000 300,141,000
第5回兵庫県公募公債(15年) 300,000,000 325,758,000
第7回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 129,405,000
平成20年度第1回静岡県公募公債 100,000,000 109,520,000
平成29年度第2回埼玉県公募公債(5年) 200,000,000 199,992,000
平成25年度第11回福岡県公募公債 100,000,000 101,926,000
平成26年度第10回福岡県公募公債 100,000,000 101,680,000
平成25年度第8回千葉県公募公債 100,000,000 101,688,000
第9回群馬県公募公債(10年) 100,000,000 101,245,000
第111回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,046,000
第112回共同発行市場公募地方債 150,000,000 151,549,500
第113回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,008,000
第114回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,135,000
第115回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,354,000
第118回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,444,000
第137回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,658,000
第172回共同発行市場公募地方債 500,000,000 504,815,000
第183回共同発行市場公募地方債 400,000,000 403,556,000
第1回名古屋市公募公債(20年) 200,000,000 210,468,000
第3回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 108,359,000
第5回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 112,143,000
第1回京都市公募公債(30年) 100,000,000 134,332,000
第7回京都市公募公債(20年) 100,000,000 116,935,000
平成29年度第5回京都市公募公債 100,000,000 100,047,000
平成26年度第17回神戸市公募公債 100,000,000 100,994,000
第4回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 107,846,000
第9回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 111,840,000
第14回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 115,431,000
第47回横浜市公募公債(5年) 100,000,000 100,043,000
平成26年度第4回札幌市公募公債(10年) 100,000,000 101,653,000
平成24年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 101,150,000
平成23年度第9回福岡市公募公債 147,000,000 148,346,520
平成29年度第11回福岡市公募公債(5年) 300,000,000 300,141,000
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地方債証券合計 7,997,000,000 8,548,198,020
特殊債券 第3回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 200,000,000 211,054,000
第34回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 300,000,000 300,054,000
債
第36回日本政策投資銀行債券 100,000,000 112,821,000
第9回道路債券 100,000,000 128,952,000
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 150,511,000
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券 300,000,000 438,264,000
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 114,324,000
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券 300,000,000 349,050,000
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 236,002,000
第81回政府保証日本高速道路保有・債務返済 200,000,000 232,700,000
機構債券
第88回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 132,492,000
機構債券
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済 300,000,000 350,607,000
機構債券
第99回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 118,309,000
機構債券
第104回日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 405,312,000
券
第176回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 116,257,000
済機構債券
第196回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 118,678,000
済機構債券
第210回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 232,380,000
済機構債券
第227回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 203,620,000
済機構債券
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返 300,000,000 305,169,000
済機構債券
第288回政府保証日本高速道路保有・債務返 189,000,000 188,896,050
済機構債券
第2回地方公営企業等金融機構債券(20年) 100,000,000 117,089,000
第3回公営企業債券(20年) 100,000,000 101,932,000
第5回公営企業債券(20年) 100,000,000 105,007,000
第17回公営企業債券(20年) 100,000,000 111,516,000
第18回政府保証地方公共団体金融機構債券 800,000,000 800,128,000
(6年)
第20回公営企業債券(20年) 100,000,000 112,632,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第22回公営企業債券(20年) 100,000,000 113,491,000
第24回公営企業債券(20年) 200,000,000 230,198,000
第42回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,251,000
第45回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,860,000
第61回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,108,000
第62回地方公共団体金融機構債券 400,000,000 407,864,000
第63回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,853,000
第67回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,637,000
第101回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,774,000
第106回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 201,302,000
第342回東京交通債券 100,000,000 102,759,000
第51回政府保証関西国際空港債券 100,000,000 102,846,000
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 10,149,000 10,211,314
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 12,218,000 12,525,527
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 10,540,000 10,617,996
第7回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 13,698,000 14,241,673
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 23,224,000 23,755,132
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 13,865,000 14,528,578
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 36,072,000 37,082,016
第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 13,614,000 14,133,510
券
第11回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 14,686,000 15,453,490
券
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 22,912,000 23,156,241
券
第19回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,760,000 18,840,163
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,508,000 38,932,496
第26回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 55,479,000 58,788,322
第27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,432,000 21,684,890
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,192,000 23,636,033
第29回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,061,000 11,222,158
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,952,000 26,750,041
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,310,000 26,049,623
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,408,000 12,708,521
第32回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,374,000 51,424,948
第35回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,254,000 13,706,756
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,108,000 26,701,855
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第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,604,000 26,027,587
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,975,000 12,239,288
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,920,000 13,363,026
第43回貸付債権担保住宅金融公庫債券 24,748,000 25,565,426
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,535,000 33,416,378
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,423,000 28,037,973
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,164,000 54,129,977
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,837,000 27,270,695
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,905,000 12,278,578
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 57,922,000 61,156,943
第52回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 116,709,000
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,727,000 13,174,990
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 77,596,000 81,957,671
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,582,000 38,604,252
第58回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,900,000 42,140,784
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 76,886,000 81,292,336
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 119,490,000 125,848,062
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,626,000 40,534,124
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,181,000 46,118,336
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,886,000 94,700,294
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 77,824,000 81,650,606
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,439,000 46,858,703
第95回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,938,000
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 66,019,000 68,408,227
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 84,128,000 85,201,473
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 83,719,000 84,560,375
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 84,064,000 84,905,480
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,290,000 86,011,553
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 84,655,000 85,493,084
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 86,104,000 87,172,550
第130回一般担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 234,260,000
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,025,000 90,212,593
第167回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,927,000
第226回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,825,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,528,000 24,112,200
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,156,000 27,082,445
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 12,562,000 12,936,221
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 12,108,000 12,397,017
第5回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 26,434,000 27,325,618
い第810号農林債 300,000,000 300,333,000
第12回国際協力機構債券 100,000,000 101,026,000
第45回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,234,000
第85回中日本高速道路株式会社社債 300,000,000 300,132,000
第20回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,738,000
第23回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,752,000
特殊債券合計 10,772,778,000 11,590,909,198
社債券 第2回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非 200,000,000 200,750,000
上位円貨社債
第13回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,129,000
第30回東レ株式会社無担保社債 100,000,000 100,457,000
第56回住友化学株式会社無担保社債 200,000,000 201,020,000
第24回株式会社三菱ケミカルホールディング 100,000,000 100,747,000
ス無担保社債
第13回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,306,000
第16回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 101,896,000
第22回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,172,000
第63回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 112,983,000
第8回株式会社みずほコーポレート銀行無担保 100,000,000 114,144,000
社債
株式会社三井住友フィナンシャル第1回無担保 100,000,000 101,426,000
社債
第9回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債 100,000,000 100,012,000
第8回住友信託銀行株式会社無担保社債 100,000,000 112,301,000
第1回株式会社みずほフィナンシャルグループ 100,000,000 101,456,000
無担保社債
第24回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 100,141,000
第9回株式会社みずほ銀行無担保社債 100,000,000 111,103,000
第17回NTTファイナンス株式会社無担保社 200,000,000 201,596,000
債
第93回トヨタファイナンス株式会社無担保社 400,000,000 400,160,000
債
野村ホールディングス株式会社第1回無担保社 100,000,000 100,043,000
債
第58回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 125,631,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第38回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,659,000
第110回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 121,380,000
社債
第41回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 115,293,000
第42回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 116,785,000
第45回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 100,184,000
第27回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 99,862,000
第472回東北電力株式会社社債 100,000,000 102,539,000
第508回東北電力株式会社社債 200,000,000 203,254,000
第37回東京電力パワーグリッド株式会社社債 200,000,000 200,668,000
第38回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 101,309,000
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保 100,000,000 101,445,000
社債
社債券合計 3,900,000,000 4,049,851,000
合計 130,019,090,608
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 4月27日現在) (2021年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
預金 360,106,290 101,589,326
金銭信託 541,173,851 105,268,890
コール・ローン 554,800,539 241,566,316
国債証券 151,493,147,031 161,434,643,407
派生商品評価勘定 - 1,325,008
未収入金 603,699,765 653,000,000
未収利息 1,214,583,803 1,174,280,811
24,133,730 20,257,638
前払費用
流動資産合計 154,791,645,009 163,731,931,396
資産合計 154,791,645,009 163,731,931,396
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 489,197
未払金 - 647,205,081
未払解約金 24,888,000 265,826,302
未払利息 1,600 699
96,959 9,108
その他未払費用
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
流動負債合計 24,986,559 913,530,387
負債合計 24,986,559 913,530,387
純資産の部
元本等
元本 84,222,011,513 84,390,597,281
剰余金
70,544,646,937 78,427,803,728
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 154,766,658,450 162,818,401,009
純資産合計 154,766,658,450 162,818,401,009
負債純資産合計 154,791,645,009 163,731,931,396
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2020年 4月28日
項 目
至 2021年 4月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法
国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(2020年 4月27日現在) (2021年 4月26日現在)
項 目
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 当計算期間の末日に 84,222,011,513口 84,390,597,281口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.8376円 1口当たり純資産額 1.9293円
額
(10,000口当たりの純資産額 18,376円) (10,000口当たりの純資産額 19,293円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2020年 4月28日
項 目
至 2021年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、国債証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2021年 4月26日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(国債証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2020年 4月27日現在)
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該当事項はありません。
(2021年 4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 650,042,394 - 650,878,205 835,811
米ドル 309,432,427 - 309,153,111 △279,316
ユーロ 264,273,378 - 265,536,384 1,263,006
英ポンド 49,432,655 - 49,222,779 △209,876
スウェーデンク
26,903,934 - 26,965,931 61,997
ローナ
合計 650,042,394 - 650,878,205 835,811
(注)1.時価の算定方法
(1)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2020年 4月28日
至 2021年 4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
(2020年 4月27日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 92,716,959,106円
同期中における追加設定元本額 3,574,435,093円
同期中における一部解約元本額 12,069,382,686円
2020年 4月27日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS 21,729,513,907円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 624,392,248円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 1,639,945,488円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 795,329,382円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 129,517,808円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 7,529,832円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 28,214,262円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 86,193,258円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 124,470,791円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 70,383,469円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 145,145,162円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 22,380,605円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 71,914,897円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 92,768,309円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 72,967,241円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 5,928,646円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 62,281,421円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 62,871,730円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 127,695,973円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 45,528,590円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 20,498,377円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 42,824,955円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド 3,298,976円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 392,647円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 1,011,591円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 493,390円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 1,121,849円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定> 1,998,553,072円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 65,167,979円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 9,424,682,581円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 4,879,897,341円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 10,719,433,443円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 35,972,335円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 89,375,303円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 383,602円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 618,347,209円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 107,986,579円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 1,121,811,212円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 1,345,145,307円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 1,698,058,269円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 5,414,915,975円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 1,474,614円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定> 9,204,968,865円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 362,540,257円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 155,841,347円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 99,751,871円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 35,912,561円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 12,525,068円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 128,196,997円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 486,454,418円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 144,536,692円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 41,239,972円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 5,161,186円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 1,191,024,810円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用> 18,574,156円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 1,842,966,759円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 1,211,426,201円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 4,904,594,450円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 517,849,138円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
39,007,369円
格機関投資家限定>
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 40,310,514円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
34,933,875円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 43,080,625円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
165,294,757円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 84,222,011,513円
(2021年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 84,222,011,513円
同期中における追加設定元本額 11,191,601,392円
同期中における一部解約元本額 11,023,015,624円
2021年 4月26日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS 23,534,936,984円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 729,649,813円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 2,025,052,215円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 1,054,240,718円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 147,217,912円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 6,940,706円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 28,769,951円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 94,042,578円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 178,438,989円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 114,062,243円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 213,016,075円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 24,082,222円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 139,530,302円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 165,360,909円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 88,010,634円
イオン・バランス戦略ファンド 82,884,377円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 13,098,149円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 70,276,236円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 46,159,136円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 110,380,542円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 33,794,045円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 22,772,725円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 82,278,579円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド 123,896,191円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 9,281,514円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 24,027,031円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 15,516,979円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 1,832,778円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定> 2,338,391,074円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 53,057,364円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 8,328,869,926円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 4,860,208,256円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 11,174,840,543円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 35,901,694円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 97,373,210円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 740,287,615円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 121,217,577円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 1,100,173,191円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 1,455,394,432円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 1,680,280,937円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 5,267,062,313円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 619,895円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定> 8,780,087,672円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 345,222,445円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 154,703,653円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 90,561,097円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 35,408,120円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 11,874,819円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 108,523,473円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 453,166,105円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 119,259,614円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 42,530,817円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 5,288,637円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 1,117,376,981円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 715,810,156円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 1,078,469,323円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 3,029,032,100円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 474,627,289円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
47,517,572円
格機関投資家限定>
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 64,301,287円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
177,723,755円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 149,075,586円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
956,808,220円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 84,390,597,281円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 0.125 1,800,000.00 1,800,070.30
US TREASURY N/B 0.125 4,300,000.00 4,292,441.41
US TREASURY N/B 0.125 8,000,000.00 7,983,437.52
US TREASURY N/B 0.125 5,700,000.00 5,683,746.10
US TREASURY N/B 0.125 7,700,000.00 7,664,207.01
US TREASURY N/B 0.25 5,000,000.00 5,007,812.50
US TREASURY N/B 0.25 7,700,000.00 7,709,625.00
US TREASURY N/B 0.25 3,000,000.00 2,999,765.64
US TREASURY N/B 0.25 2,400,000.00 2,361,093.74
US TREASURY N/B 0.25 3,300,000.00 3,241,992.20
US TREASURY N/B 0.25 2,000,000.00 1,960,234.38
US TREASURY N/B 0.375 3,000,000.00 2,973,515.64
US TREASURY N/B 0.375 2,000,000.00 1,966,171.88
US TREASURY N/B 0.375 3,000,000.00 2,945,742.18
US TREASURY N/B 0.375 4,700,000.00 4,483,175.79
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 0.375 7,800,000.00 7,413,656.25
US TREASURY N/B 0.5 1,500,000.00 1,495,488.28
US TREASURY N/B 0.5 3,000,000.00 2,898,867.18
US TREASURY N/B 0.5 3,000,000.00 2,893,828.14
US TREASURY N/B 0.5 4,400,000.00 4,238,093.77
US TREASURY N/B 0.625 1,500,000.00 1,462,968.75
US TREASURY N/B 0.625 1,000,000.00 963,320.31
US TREASURY N/B 0.625 3,200,000.00 3,078,875.00
US TREASURY N/B 0.625 7,500,000.00 6,931,933.57
US TREASURY N/B 0.625 8,800,000.00 8,102,531.27
US TREASURY N/B 0.75 6,700,000.00 6,491,148.47
US TREASURY N/B 0.875 7,000,000.00 6,578,632.82
US TREASURY N/B 1.125 1,500,000.00 1,532,402.34
US TREASURY N/B 1.125 2,000,000.00 2,010,703.12
US TREASURY N/B 1.125 3,500,000.00 3,359,726.58
US TREASURY N/B 1.25 3,000,000.00 3,070,078.14
US TREASURY N/B 1.25 5,100,000.00 3,996,128.91
US TREASURY N/B 1.375 4,000,000.00 4,073,750.00
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 3,066,914.07
US TREASURY N/B 1.375 500,000.00 512,734.37
US TREASURY N/B 1.375 2,500,000.00 2,567,578.12
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 3,083,085.93
US TREASURY N/B 1.375 1,000,000.00 1,031,367.19
US TREASURY N/B 1.375 2,600,000.00 2,661,648.44
US TREASURY N/B 1.375 4,900,000.00 3,967,277.35
US TREASURY N/B 1.5 3,500,000.00 3,567,402.33
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 3,074,765.64
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 3,077,343.75
US TREASURY N/B 1.5 2,000,000.00 2,071,718.76
US TREASURY N/B 1.5 1,500,000.00 1,545,234.37
US TREASURY N/B 1.5 1,000,000.00 1,027,304.69
US TREASURY N/B 1.5 4,500,000.00 4,506,855.48
US TREASURY N/B 1.625 2,000,000.00 2,040,000.00
US TREASURY N/B 1.625 3,400,000.00 3,469,593.75
US TREASURY N/B 1.625 3,500,000.00 3,581,484.37
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US TREASURY N/B 1.625 4,000,000.00 4,097,968.76
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 3,087,070.32
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 3,089,765.64
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 3,103,710.93
US TREASURY N/B 1.625 4,700,000.00 4,884,144.53
US TREASURY N/B 1.625 4,550,000.00 4,726,490.22
US TREASURY N/B 1.625 3,900,000.00 4,041,679.70
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 3,105,820.32
US TREASURY N/B 1.625 4,450,000.00 4,522,486.31
US TREASURY N/B 1.625 3,200,000.00 2,763,624.98
US TREASURY N/B 1.75 1,800,000.00 1,827,773.44
US TREASURY N/B 1.75 2,400,000.00 2,440,218.74
US TREASURY N/B 1.75 1,600,000.00 1,628,000.00
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,054,140.64
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,058,242.18
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,070,312.50
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,085,078.14
US TREASURY N/B 1.75 2,700,000.00 2,786,273.45
US TREASURY N/B 1.75 11,800,000.00 12,307,953.18
US TREASURY N/B 1.75 850,000.00 887,386.72
US TREASURY N/B 1.75 2,400,000.00 2,500,781.25
US TREASURY N/B 1.75 4,000,000.00 4,101,562.52
US TREASURY N/B 1.875 2,000,000.00 2,033,125.00
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 3,054,023.43
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 3,058,242.18
US TREASURY N/B 1.875 1,700,000.00 1,738,250.00
US TREASURY N/B 1.875 4,800,000.00 4,914,562.51
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 3,079,921.89
US TREASURY N/B 1.875 1,800,000.00 1,886,835.94
US TREASURY N/B 1.875 1,400,000.00 1,470,875.00
US TREASURY N/B 1.875 3,200,000.00 3,360,375.00
US TREASURY N/B 1.875 1,100,000.00 1,010,109.37
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 3,072,070.32
US TREASURY N/B 2 3,500,000.00 3,599,394.54
US TREASURY N/B 2 5,000,000.00 5,149,609.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2 3,800,000.00 3,926,617.17
US TREASURY N/B 2 2,000,000.00 2,099,218.76
US TREASURY N/B 2 3,300,000.00 3,465,773.45
US TREASURY N/B 2 2,500,000.00 2,627,734.37
US TREASURY N/B 2 3,500,000.00 3,693,593.75
US TREASURY N/B 2 4,300,000.00 4,545,066.41
US TREASURY N/B 2 5,000,000.00 5,278,320.30
US TREASURY N/B 2 2,800,000.00 2,651,250.00
US TREASURY N/B 2.125 2,500,000.00 2,553,417.97
US TREASURY N/B 2.125 3,000,000.00 3,071,953.14
US TREASURY N/B 2.125 4,000,000.00 4,133,750.00
US TREASURY N/B 2.125 3,100,000.00 3,250,035.16
US TREASURY N/B 2.125 2,000,000.00 2,102,968.76
US TREASURY N/B 2.125 6,500,000.00 6,840,996.11
US TREASURY N/B 2.125 3,500,000.00 3,695,917.96
US TREASURY N/B 2.125 4,000,000.00 4,227,343.76
US TREASURY N/B 2.125 1,800,000.00 1,905,609.38
US TREASURY N/B 2.125 4,900,000.00 5,201,082.01
US TREASURY N/B 2.125 900,000.00 956,882.81
US TREASURY N/B 2.25 4,300,000.00 4,390,199.20
US TREASURY N/B 2.25 3,000,000.00 3,158,085.93
US TREASURY N/B 2.25 2,200,000.00 2,319,109.38
US TREASURY N/B 2.25 3,800,000.00 4,016,421.89
US TREASURY N/B 2.25 1,500,000.00 1,593,046.87
US TREASURY N/B 2.25 6,300,000.00 6,694,980.45
US TREASURY N/B 2.25 3,100,000.00 3,297,867.20
US TREASURY N/B 2.25 4,000,000.00 4,273,906.24
US TREASURY N/B 2.25 5,800,000.00 6,201,921.89
US TREASURY N/B 2.25 4,400,000.00 4,704,390.63
US TREASURY N/B 2.25 4,200,000.00 4,486,289.05
US TREASURY N/B 2.25 4,400,000.00 4,697,000.00
US TREASURY N/B 2.25 2,850,000.00 2,858,126.94
US TREASURY N/B 2.25 3,500,000.00 3,502,324.21
US TREASURY N/B 2.375 1,200,000.00 1,247,343.75
US TREASURY N/B 2.375 3,700,000.00 3,916,507.83
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2.375 5,600,000.00 5,963,562.52
US TREASURY N/B 2.375 4,900,000.00 5,274,964.85
US TREASURY N/B 2.375 4,900,000.00 5,265,011.73
US TREASURY N/B 2.375 1,900,000.00 1,953,363.28
US TREASURY N/B 2.5 5,000,000.00 5,261,914.05
US TREASURY N/B 2.5 5,700,000.00 6,072,726.59
US TREASURY N/B 2.5 3,400,000.00 3,651,546.89
US TREASURY N/B 2.5 5,700,000.00 6,158,226.58
US TREASURY N/B 2.5 4,100,000.00 4,321,175.77
US TREASURY N/B 2.5 2,900,000.00 3,051,796.87
US TREASURY N/B 2.5 3,600,000.00 3,788,156.26
US TREASURY N/B 2.625 4,000,000.00 4,182,500.00
US TREASURY N/B 2.625 1,900,000.00 2,019,195.32
US TREASURY N/B 2.625 2,300,000.00 2,484,449.21
US TREASURY N/B 2.625 4,400,000.00 4,777,609.36
US TREASURY N/B 2.625 2,700,000.00 2,933,929.70
US TREASURY N/B 2.625 4,700,000.00 5,138,421.87
US TREASURY N/B 2.75 2,900,000.00 3,049,304.70
US TREASURY N/B 2.75 1,000,000.00 1,053,515.63
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 2,114,218.76
US TREASURY N/B 2.75 3,800,000.00 4,024,585.92
US TREASURY N/B 2.75 4,200,000.00 4,467,093.75
US TREASURY N/B 2.75 5,100,000.00 5,449,628.91
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 2,168,203.12
US TREASURY N/B 2.75 4,600,000.00 5,001,242.17
US TREASURY N/B 2.75 2,100,000.00 2,285,062.50
US TREASURY N/B 2.75 4,800,000.00 5,280,375.02
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 2,208,437.50
US TREASURY N/B 2.75 300,000.00 331,031.25
US TREASURY N/B 2.75 3,800,000.00 4,193,210.92
US TREASURY N/B 2.75 1,500,000.00 1,655,859.37
US TREASURY N/B 2.875 1,000,000.00 1,065,820.31
US TREASURY N/B 2.875 2,000,000.00 2,135,312.50
US TREASURY N/B 2.875 2,200,000.00 2,399,718.75
US TREASURY N/B 2.875 1,100,000.00 1,201,449.21
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2.875 2,500,000.00 2,740,234.37
US TREASURY N/B 2.875 5,000,000.00 5,546,289.05
US TREASURY N/B 2.875 3,800,000.00 4,218,445.32
US TREASURY N/B 2.875 2,400,000.00 2,700,750.00
US TREASURY N/B 2.875 3,700,000.00 4,164,667.97
US TREASURY N/B 2.875 3,600,000.00 4,058,156.26
US TREASURY N/B 2.875 1,400,000.00 1,587,140.63
US TREASURY N/B 3 4,000,000.00 4,400,625.00
US TREASURY N/B 3 3,100,000.00 3,415,933.58
US TREASURY N/B 3 800,000.00 918,750.00
US TREASURY N/B 3 3,500,000.00 4,020,351.58
US TREASURY N/B 3 3,000,000.00 3,448,359.39
US TREASURY N/B 3 2,700,000.00 3,108,269.53
US TREASURY N/B 3 2,500,000.00 2,883,593.75
US TREASURY N/B 3 2,200,000.00 2,538,851.56
US TREASURY N/B 3 3,100,000.00 3,585,585.95
US TREASURY N/B 3 5,400,000.00 6,253,875.00
US TREASURY N/B 3 3,800,000.00 4,409,632.82
US TREASURY N/B 3.125 4,200,000.00 4,742,882.80
US TREASURY N/B 3.125 1,100,000.00 1,287,000.00
US TREASURY N/B 3.125 1,000,000.00 1,171,406.25
US TREASURY N/B 3.125 2,300,000.00 2,690,820.32
US TREASURY N/B 3.125 3,300,000.00 3,869,250.00
US TREASURY N/B 3.125 2,400,000.00 2,840,812.51
US TREASURY N/B 3.375 3,000,000.00 3,655,312.50
US TREASURY N/B 3.375 3,100,000.00 3,840,125.00
US TREASURY N/B 3.5 800,000.00 981,125.00
US TREASURY N/B 3.625 2,400,000.00 3,027,937.51
US TREASURY N/B 3.625 3,600,000.00 4,551,609.38
US TREASURY N/B 3.75 1,500,000.00 1,914,257.82
US TREASURY N/B 3.75 700,000.00 900,019.53
US TREASURY N/B 3.875 500,000.00 646,406.25
US TREASURY N/B 4.25 1,000,000.00 1,343,593.75
US TREASURY N/B 4.25 600,000.00 813,140.62
US TREASURY N/B 4.375 500,000.00 675,507.81
263/366
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 4.375 700,000.00 956,703.12
US TREASURY N/B 4.375 1,400,000.00 1,921,062.50
US TREASURY N/B 4.375 300,000.00 414,210.93
US TREASURY N/B 4.5 750,000.00 1,010,859.37
US TREASURY N/B 4.5 200,000.00 274,187.50
US TREASURY N/B 4.5 1,000,000.00 1,385,546.88
US TREASURY N/B 4.625 600,000.00 846,328.12
US TREASURY N/B 4.75 900,000.00 1,297,757.81
US TREASURY N/B 5 500,000.00 715,820.31
US TREASURY N/B 5.25 500,000.00 642,226.56
US TREASURY N/B 5.375 320,000.00 433,250.00
US TREASURY N/B 5.5 500,000.00 647,695.31
US TREASURY N/B 6 1,000,000.00 1,247,109.38
US TREASURY N/B 6.125 1,000,000.00 1,315,234.38
US TREASURY N/B 6.25 800,000.00 911,312.50
630,570,000.00 661,053,049.20
米ドル 小計
(71,321,013,478)
カナダドル CANADA-GOV'T 0.5 1,700,000.00 1,704,199.00
CANADA-GOV'T 0.5 600,000.00 591,624.00
CANADA-GOV'T 1 3,000,000.00 3,030,420.00
CANADA-GOV'T 1 1,300,000.00 1,293,045.00
CANADA-GOV'T 1.25 3,400,000.00 3,339,140.00
CANADA-GOV'T 1.5 2,000,000.00 2,049,800.00
CANADA-GOV'T 1.5 1,000,000.00 1,030,930.00
CANADA-GOV'T 1.5 2,900,000.00 2,978,590.00
CANADA-GOV'T 1.75 1,100,000.00 1,129,315.00
CANADA-GOV'T 2 1,200,000.00 1,245,732.00
CANADA-GOV'T 2 1,900,000.00 2,001,517.00
CANADA-GOV'T 2.25 1,000,000.00 1,050,760.00
CANADA-GOV'T 2.25 1,400,000.00 1,486,786.00
CANADA-GOV'T 2.25 1,100,000.00 1,178,573.00
CANADA-GOV'T 2.5 2,100,000.00 2,229,108.00
CANADA-GOV'T 2.75 1,800,000.00 1,850,400.00
CANADA-GOV'T 2.75 1,100,000.00 1,266,265.00
CANADA-GOV'T 2.75 500,000.00 594,160.00
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CANADA-GOV'T 3.5 1,300,000.00 1,675,986.00
CANADA-GOV'T 4 1,500,000.00 2,017,635.00
CANADA-GOV'T 5 1,450,000.00 2,093,684.00
CANADA-GOV'T 5.75 250,000.00 334,615.00
CANADA-GOV'T 5.75 500,000.00 720,020.00
34,100,000.00 36,892,304.00
カナダドル 小計
(3,193,397,834)
メキシコペソ MEXICAN BONOS 10 32,000,000.00 36,623,680.00
MEXICAN BONOS 5.75 20,000,000.00 19,913,000.00
MEXICAN BONOS 6.5 28,000,000.00 28,547,596.00
MEXICAN BONOS 7.5 25,000,000.00 26,742,490.00
MEXICAN BONOS 7.75 1,000,000.00 1,073,967.20
MEXICAN BONOS 7.75 18,000,000.00 19,119,654.00
MEXICAN BONOS 8 27,000,000.00 28,870,020.00
MEXICAN BONOS 8 5,000,000.00 5,170,500.00
MEXICAN BONOS 8.5 23,000,000.00 25,923,900.30
MEXICAN BONOS 8.5 40,000,000.00 44,067,172.00
219,000,000.00 236,051,979.50
メキシコペソ 小計
(1,284,217,189)
ユーロ BELGIAN 0326 4 500,000.00 716,660.00
BELGIAN 0.1 700,000.00 711,830.00
BELGIAN 0.4 300,000.00 292,128.00
BELGIAN 0.8 800,000.00 845,808.00
BELGIAN 0.8 1,000,000.00 1,073,410.00
BELGIAN 0.8 1,000,000.00 1,078,780.00
BELGIAN 0291 5.5 1,100,000.00 1,551,528.00
BELGIAN 0304 5 1,400,000.00 2,311,148.00
BELGIAN 0320 4.25 1,200,000.00 2,039,868.00
BELGIAN 0324 4.5 700,000.00 875,056.00
BELGIAN 0325 4.25 1,700,000.00 1,820,122.00
BELGIAN 0328 2.25 1,500,000.00 1,595,265.00
BELGIAN 0332 2.6 2,300,000.00 2,536,762.00
BELGIAN 0333 3 700,000.00 954,037.00
BELGIAN 0338 0.5 1,000,000.00 1,038,970.00
BELGIAN 0338 2.25 500,000.00 712,850.00
BELGIAN 0344 1.45 400,000.00 465,464.00
265/366
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BELGIAN 0347 0.9 1,300,000.00 1,416,038.00
BELGIAN 0348 1.7 500,000.00 616,295.00
BELGIAN 0353 0.65 400,000.00 342,260.00
BELGIAN 1 1,400,000.00 1,507,786.00
BELGIAN 1 1,000,000.00 1,101,470.00
BELGIAN 1.25 400,000.00 454,012.00
BELGIAN 1.6 850,000.00 1,020,986.00
BELGIAN 1.9 1,000,000.00 1,241,160.00
BELGIAN 2.15 500,000.00 716,855.00
BELGIAN 3.75 800,000.00 1,348,144.00
BTPS 0.35 2,700,000.00 2,741,634.00
BTPS 0.5 1,000,000.00 1,019,280.00
BTPS 0.65 2,000,000.00 2,045,760.00
BTPS 0.85 1,700,000.00 1,758,565.00
BTPS 0.9 2,250,000.00 2,286,112.50
BTPS 0.9 1,200,000.00 1,213,872.00
BTPS 0.95 2,000,000.00 2,047,240.00
BTPS 0.95 2,000,000.00 2,048,060.00
BTPS 0.95 800,000.00 830,376.00
BTPS 0.95 1,800,000.00 1,839,402.00
BTPS 1 1,000,000.00 1,017,010.00
BTPS 1.2 1,000,000.00 1,015,110.00
BTPS 1.25 1,600,000.00 1,692,160.00
BTPS 1.35 2,000,000.00 2,034,300.00
BTPS 1.45 2,000,000.00 2,050,420.00
BTPS 1.45 1,800,000.00 1,899,324.00
BTPS 1.45 1,000,000.00 1,059,190.00
BTPS 1.45 600,000.00 619,428.00
BTPS 1.5 2,700,000.00 2,867,751.00
BTPS 1.6 1,200,000.00 1,288,956.00
BTPS 1.65 1,200,000.00 1,300,452.00
BTPS 1.65 1,800,000.00 1,944,234.00
BTPS 1.7 500,000.00 487,190.00
BTPS 1.85 1,000,000.00 1,061,990.00
BTPS 1.85 1,000,000.00 1,076,670.00
266/366
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 2 1,300,000.00 1,415,999.00
BTPS 2 1,600,000.00 1,770,448.00
BTPS 2.05 1,500,000.00 1,660,545.00
BTPS 2.1 1,000,000.00 1,100,730.00
BTPS 2.2 2,300,000.00 2,565,650.00
BTPS 2.25 1,200,000.00 1,369,764.00
BTPS 2.45 1,100,000.00 1,280,598.00
BTPS 2.45 900,000.00 1,034,694.00
BTPS 2.5 600,000.00 655,866.00
BTPS 2.5 2,100,000.00 2,333,646.00
BTPS 2.7 1,550,000.00 1,867,827.50
BTPS 2.8 300,000.00 351,282.00
BTPS 2.8 900,000.00 1,076,994.00
BTPS 2.95 1,300,000.00 1,617,187.00
BTPS 3 3,500,000.00 4,179,315.00
BTPS 3.1 900,000.00 1,142,802.00
BTPS 3.25 1,500,000.00 1,978,725.00
BTPS 3.35 850,000.00 1,088,705.50
BTPS 3.45 1,400,000.00 1,915,130.00
BTPS 3.5 4,400,000.00 5,475,096.00
BTPS 3.75 1,500,000.00 1,694,910.00
BTPS 3.85 900,000.00 1,317,807.00
BTPS 4 2,600,000.00 3,603,496.00
BTPS 4.5 2,300,000.00 2,524,457.00
BTPS 4.5 1,000,000.00 1,133,900.00
BTPS 4.5 1,800,000.00 2,183,778.00
BTPS 4.75 2,500,000.00 2,788,150.00
BTPS 4.75 2,000,000.00 2,614,220.00
BTPS 4.75 1,600,000.00 2,569,472.00
BTPS 5 1,000,000.00 1,194,630.00
BTPS 5 2,070,000.00 3,064,966.20
BTPS 5 1,800,000.00 2,844,918.00
BTPS 5 1,700,000.00 2,708,610.00
BTPS 5.5 1,200,000.00 1,294,656.00
BTPS 5.5 2,000,000.00 2,176,640.00
267/366
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 5.75 1,700,000.00 2,605,046.00
BTPS 6 2,200,000.00 3,307,260.00
BTPS 6.5 1,700,000.00 2,370,480.00
BTPS 7.25 400,000.00 554,744.00
BTPS 9 300,000.00 369,936.00
BUNDESOBL-120 0 3,500,000.00 3,594,255.00
BUNDESOBL-176 0 2,000,000.00 2,020,200.00
BUNDESOBL-177 0 1,900,000.00 1,927,132.00
BUNDESOBL-178 0 1,600,000.00 1,628,624.00
BUNDESOBL-179 0 1,300,000.00 1,327,326.00
BUNDESOBL-180 0 1,100,000.00 1,126,752.00
BUNDESOBL-182 0 1,800,000.00 1,852,560.00
DEUTSCHLAND REP 0 2,400,000.00 2,477,952.00
DEUTSCHLAND REP 0 3,500,000.00 3,612,980.00
DEUTSCHLAND REP 0 1,300,000.00 1,340,118.00
DEUTSCHLAND REP 0 1,500,000.00 1,542,780.00
DEUTSCHLAND REP 0 300,000.00 301,251.00
DEUTSCHLAND REP 0 2,300,000.00 2,114,873.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 3,800,000.00 3,984,072.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 2,900,000.00 3,054,628.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 1,900,000.00 2,002,087.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 2,500,000.00 2,614,750.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 1,900,000.00 2,005,146.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 3,400,000.00 3,626,610.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 2,100,000.00 2,245,824.00
DEUTSCHLAND REP 1 1,300,000.00 1,374,490.00
DEUTSCHLAND REP 1 2,050,000.00 2,198,912.00
DEUTSCHLAND REP 1.25 1,650,000.00 2,086,408.50
DEUTSCHLAND REP 1.5 2,100,000.00 2,184,651.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 1,300,000.00 1,359,813.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 2,000,000.00 2,136,760.00
DEUTSCHLAND REP 1.75 2,200,000.00 2,264,614.00
DEUTSCHLAND REP 1.75 2,200,000.00 2,354,572.00
DEUTSCHLAND REP 2 2,000,000.00 2,126,780.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 2,200,000.00 3,388,110.00
268/366
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHLAND REP 2.5 2,500,000.00 3,927,450.00
DEUTSCHLAND REP 3.25 1,200,000.00 1,998,060.00
DEUTSCHLAND REP 4 1,800,000.00 2,947,410.00
DEUTSCHLAND REP 4.25 950,000.00 1,682,526.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 1,600,000.00 2,217,040.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 2,000,000.00 3,312,200.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 1,650,000.00 3,141,501.00
DEUTSCHLAND REP 5.5 900,000.00 1,418,634.00
DEUTSCHLAND REP 5.625 1,000,000.00 1,420,720.00
DEUTSCHLAND REP 6.25 1,200,000.00 1,428,108.00
DEUTSCHLAND REP 6.25 500,000.00 795,340.00
DEUTSCHLAND REP 6.5 1,000,000.00 1,446,910.00
FINNISH GOV'T 0 400,000.00 402,560.00
FINNISH GOV'T 0.125 300,000.00 295,434.00
FINNISH GOV'T 0.25 300,000.00 293,835.00
FINNISH GOV'T 0.5 400,000.00 424,064.00
FINNISH GOV'T 0.5 800,000.00 847,528.00
FINNISH GOV'T 0.75 500,000.00 541,340.00
FINNISH GOV'T 1.125 200,000.00 225,906.00
FINNISH GOV'T 1.375 300,000.00 370,140.00
FINNISH GOV'T 1.5 1,000,000.00 1,043,470.00
FINNISH GOV'T 1.625 1,000,000.00 1,032,320.00
FINNISH GOV'T 2 600,000.00 648,060.00
FINNISH GOV'T 2.625 500,000.00 733,670.00
FINNISH GOV'T 2.75 600,000.00 735,534.00
FINNISH GOV'T 4 1,000,000.00 1,195,430.00
FRANCE O.A.T. 0 2,200,000.00 2,215,576.00
FRANCE O.A.T. 0 2,000,000.00 2,025,460.00
FRANCE O.A.T. 0 4,000,000.00 4,073,360.00
FRANCE O.A.T. 0 1,200,000.00 1,226,400.00
FRANCE O.A.T. 0 2,100,000.00 2,147,838.00
FRANCE O.A.T. 0 4,500,000.00 4,540,140.00
FRANCE O.A.T. 0 2,900,000.00 2,902,610.00
FRANCE O.A.T. 0.25 2,900,000.00 3,008,431.00
FRANCE O.A.T. 0.5 900,000.00 724,653.00
269/366
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE O.A.T. 0.5 2,900,000.00 3,024,903.00
FRANCE O.A.T. 0.5 3,500,000.00 3,672,725.00
FRANCE O.A.T. 0.5 2,800,000.00 2,949,828.00
FRANCE O.A.T. 0.75 2,500,000.00 2,680,825.00
FRANCE O.A.T. 0.75 3,200,000.00 3,435,264.00
FRANCE O.A.T. 0.75 1,800,000.00 1,756,944.00
FRANCE O.A.T. 1 2,050,000.00 2,193,479.50
FRANCE O.A.T. 1 2,500,000.00 2,709,725.00
FRANCE O.A.T. 1.25 2,700,000.00 3,052,539.00
FRANCE O.A.T. 1.25 2,400,000.00 2,718,216.00
FRANCE O.A.T. 1.5 3,850,000.00 4,427,769.50
FRANCE O.A.T. 1.5 2,400,000.00 2,842,128.00
FRANCE O.A.T. 1.75 4,200,000.00 4,411,722.00
FRANCE O.A.T. 1.75 2,600,000.00 2,820,038.00
FRANCE O.A.T. 1.75 2,400,000.00 2,948,472.00
FRANCE O.A.T. 1.75 800,000.00 1,039,040.00
FRANCE O.A.T. 2 2,200,000.00 2,883,408.00
FRANCE O.A.T. 2.25 1,900,000.00 1,983,296.00
FRANCE O.A.T. 2.25 3,400,000.00 3,703,654.00
FRANCE O.A.T. 2.5 3,500,000.00 4,324,705.00
FRANCE O.A.T. 2.75 3,850,000.00 4,633,013.00
FRANCE O.A.T. 3 4,000,000.00 4,145,560.00
FRANCE O.A.T. 3.25 1,700,000.00 2,690,777.00
FRANCE O.A.T. 3.5 2,500,000.00 3,003,775.00
FRANCE O.A.T. 4 2,000,000.00 3,213,880.00
FRANCE O.A.T. 4 1,370,000.00 2,652,237.80
FRANCE O.A.T. 4 1,400,000.00 2,836,834.00
FRANCE O.A.T. 4.25 4,000,000.00 4,495,480.00
FRANCE O.A.T. 4.5 2,600,000.00 4,579,510.00
FRANCE O.A.T. 4.75 2,200,000.00 3,568,400.00
FRANCE O.A.T. 5.5 2,750,000.00 4,016,980.00
FRANCE O.A.T. 5.75 2,100,000.00 3,466,974.00
FRANCE O.A.T. 6 3,000,000.00 3,894,810.00
FRANCE O.A.T. 8.5 600,000.00 710,670.00
IRISH GOVT 0 400,000.00 403,632.00
270/366
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IRISH GOVT 0.9 700,000.00 757,064.00
IRISH GOVT 1 1,000,000.00 1,073,640.00
IRISH GOVT 1.1 1,600,000.00 1,759,360.00
IRISH GOVT 1.3 600,000.00 679,944.00
IRISH GOVT 1.35 500,000.00 565,905.00
IRISH GOVT 1.5 400,000.00 474,660.00
IRISH GOVT 1.7 300,000.00 360,849.00
IRISH GOVT 2 1,000,000.00 1,303,380.00
IRISH GOVT 2.4 600,000.00 733,968.00
IRISH GOVT 3.4 500,000.00 558,055.00
IRISH GOVT 3.9 500,000.00 543,180.00
IRISH GOVT 5.4 800,000.00 986,024.00
NETHERLANDS GOVT 0 1,000,000.00 1,019,250.00
NETHERLANDS GOVT 0 1,900,000.00 1,936,632.00
NETHERLANDS GOVT 0.25 1,900,000.00 1,970,110.00
NETHERLANDS GOVT 0.25 500,000.00 522,325.00
NETHERLANDS GOVT 0.5 1,700,000.00 1,793,143.00
NETHERLANDS GOVT 0.5 800,000.00 847,112.00
NETHERLANDS GOVT 0.75 1,300,000.00 1,398,163.00
NETHERLANDS GOVT 0.75 1,000,000.00 1,082,180.00
NETHERLANDS GOVT 1.75 1,600,000.00 1,688,320.00
NETHERLANDS GOVT 2 1,000,000.00 1,087,330.00
NETHERLANDS GOVT 2.25 1,500,000.00 1,553,910.00
NETHERLANDS GOVT 2.5 1,000,000.00 1,302,960.00
NETHERLANDS GOVT 2.75 1,200,000.00 1,945,464.00
NETHERLANDS GOVT 3.75 700,000.00 754,243.00
NETHERLANDS GOVT 3.75 1,300,000.00 2,244,034.00
NETHERLANDS GOVT 4 1,600,000.00 2,585,184.00
NETHERLANDS GOVT 5.5 700,000.00 982,576.00
REP OF AUSTRIA 0 1,100,000.00 1,116,225.00
REP OF AUSTRIA 0 900,000.00 910,179.00
REP OF AUSTRIA 0.5 800,000.00 845,536.00
REP OF AUSTRIA 0.5 550,000.00 582,021.00
REP OF AUSTRIA 0.75 900,000.00 961,236.00
REP OF AUSTRIA 0.75 700,000.00 752,640.00
271/366
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REP OF AUSTRIA 0.75 800,000.00 841,056.00
REP OF AUSTRIA 0.85 150,000.00 143,887.50
REP OF AUSTRIA 1.2 1,000,000.00 1,079,640.00
REP OF AUSTRIA 1.5 200,000.00 271,146.00
REP OF AUSTRIA 1.5 700,000.00 871,500.00
REP OF AUSTRIA 1.65 1,100,000.00 1,188,264.00
REP OF AUSTRIA 1.75 1,000,000.00 1,060,300.00
REP OF AUSTRIA 2.4 900,000.00 1,167,192.00
REP OF AUSTRIA 3.15 600,000.00 966,258.00
REP OF AUSTRIA 3.4 1,100,000.00 1,170,873.00
REP OF AUSTRIA 3.65 1,000,000.00 1,042,370.00
REP OF AUSTRIA 3.8 700,000.00 1,485,792.00
REP OF AUSTRIA 4.15 1,000,000.00 1,616,690.00
REP OF AUSTRIA 4.85 500,000.00 633,835.00
REP OF AUSTRIA 6.25 1,000,000.00 1,420,090.00
SPANISH GOV'T 0 1,000,000.00 1,012,950.00
SPANISH GOV'T 0.25 1,000,000.00 1,021,400.00
SPANISH GOV'T 0.4 2,000,000.00 2,018,940.00
SPANISH GOV'T 0.45 500,000.00 507,495.00
SPANISH GOV'T 0.5 1,000,000.00 1,020,410.00
SPANISH GOV'T 0.8 400,000.00 421,256.00
SPANISH GOV'T 1 300,000.00 276,741.00
SPANISH GOV'T 1.2 500,000.00 514,390.00
SPANISH GOV'T 1.25 2,000,000.00 2,171,360.00
SPANISH GOV'T 1.3 2,700,000.00 2,920,590.00
SPANISH GOV'T 1.4 1,500,000.00 1,643,610.00
SPANISH GOV'T 1.4 1,600,000.00 1,755,984.00
SPANISH GOV'T 1.45 400,000.00 364,408.00
SPANISH GOV'T 1.45 2,600,000.00 2,849,574.00
SPANISH GOV'T 1.45 2,900,000.00 3,198,236.00
SPANISH GOV'T 1.5 1,200,000.00 1,316,100.00
SPANISH GOV'T 1.6 1,700,000.00 1,833,263.00
SPANISH GOV'T 1.85 2,400,000.00 2,763,216.00
SPANISH GOV'T 1.95 2,600,000.00 2,886,130.00
SPANISH GOV'T 1.95 1,700,000.00 1,958,230.00
272/366
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPANISH GOV'T 2.15 2,400,000.00 2,666,496.00
SPANISH GOV'T 2.35 1,300,000.00 1,572,467.00
SPANISH GOV'T 2.7 1,550,000.00 2,069,234.50
SPANISH GOV'T 2.75 2,100,000.00 2,332,974.00
SPANISH GOV'T 2.9 1,400,000.00 1,921,178.00
SPANISH GOV'T 3.45 1,100,000.00 1,738,143.00
SPANISH GOV'T 3.8 1,400,000.00 1,579,844.00
SPANISH GOV'T 4.2 1,650,000.00 2,484,009.00
SPANISH GOV'T 4.4 2,000,000.00 2,247,900.00
SPANISH GOV'T 4.65 1,800,000.00 2,184,210.00
SPANISH GOV'T 4.7 1,500,000.00 2,509,725.00
SPANISH GOV'T 4.8 3,000,000.00 3,439,020.00
SPANISH GOV'T 4.9 1,500,000.00 2,541,060.00
SPANISH GOV'T 5.15 1,500,000.00 2,068,155.00
SPANISH GOV'T 5.15 1,200,000.00 2,197,428.00
SPANISH GOV'T 5.4 2,250,000.00 2,486,070.00
SPANISH GOV'T 5.75 1,500,000.00 2,371,455.00
SPANISH GOV'T 5.9 500,000.00 661,155.00
SPANISH GOV'T 6 2,200,000.00 3,200,120.00
429,990,000.00 508,948,783.00
ユーロ 小計
(66,443,263,620)
英ポンド UK TSY GILT 0.125 700,000.00 701,176.00
UK TSY GILT 0.125 1,500,000.00 1,487,265.00
UK TSY GILT 0.375 1,000,000.00 963,370.00
UK TSY GILT 0.5 1,800,000.00 1,811,124.00
UK TSY GILT 0.625 1,700,000.00 1,729,155.00
UK TSY GILT 0.625 500,000.00 468,900.00
UK TSY GILT 0.75 2,650,000.00 2,692,373.50
UK TSY GILT 0.875 1,000,000.00 1,015,880.00
UK TSY GILT 1 1,600,000.00 1,642,720.00
UK TSY GILT 1.25 1,200,000.00 1,259,088.00
UK TSY GILT 1.25 700,000.00 702,338.00
UK TSY GILT 1.5 1,000,000.00 1,060,720.00
UK TSY GILT 1.5 1,700,000.00 1,786,598.00
UK TSY GILT 1.625 550,000.00 666,363.50
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TSY GILT 1.625 1,900,000.00 2,048,523.00
UK TSY GILT 1.625 500,000.00 551,140.00
UK TSY GILT 1.75 1,200,000.00 1,228,512.00
UK TSY GILT 1.75 1,900,000.00 2,073,090.00
UK TSY GILT 1.75 750,000.00 834,360.00
UK TSY GILT 2 1,100,000.00 1,185,052.00
UK TSY GILT 2.25 2,700,000.00 2,841,075.00
UK TSY GILT 2.5 1,600,000.00 2,343,760.00
UK TSY GILT 2.75 1,300,000.00 1,414,257.00
UK TSY GILT 3.25 1,600,000.00 2,233,216.00
UK TSY GILT 3.5 1,650,000.00 2,411,227.50
UK TSY GILT 3.5 1,450,000.00 2,702,669.50
UK TSY GILT 3.75 1,200,000.00 1,975,656.00
UK TSY GILT 4 1,700,000.00 3,192,362.00
UK TSY GILT 4.25 1,100,000.00 1,371,205.00
UK TSY GILT 4.25 900,000.00 1,221,381.00
UK TSY GILT 4.25 1,050,000.00 1,510,824.00
UK TSY GILT 4.25 1,450,000.00 2,195,314.50
UK TSY GILT 4.25 1,300,000.00 1,998,074.00
UK TSY GILT 4.25 1,500,000.00 2,478,450.00
UK TSY GILT 4.25 900,000.00 1,546,722.00
UK TSY GILT 4.25 1,700,000.00 3,157,274.00
UK TSY GILT 4.5 1,100,000.00 1,583,560.00
UK TSY GILT 4.5 1,350,000.00 2,189,605.50
UK TSY GILT 4.75 1,150,000.00 1,576,960.50
UK TSY GILT 4.75 1,200,000.00 1,897,836.00
UK TSY GILT 5 1,300,000.00 1,541,410.00
UK TSY GILT 6 650,000.00 911,410.50
54,800,000.00 70,201,998.00
英ポンド 小計
(10,515,557,280)
スウェーデンクローナ SWEDISH GOVRNMNT 0.75 4,000,000.00 4,174,000.00
SWEDISH GOVRNMNT 0.75 6,000,000.00 6,248,040.00
SWEDISH GOVRNMNT 1 6,400,000.00 6,761,600.00
SWEDISH GOVRNMNT 1.5 7,000,000.00 7,320,530.00
SWEDISH GOVRNMNT 2.5 5,000,000.00 5,542,950.00
SWEDISH GOVRNMNT 3.5 8,000,000.00 8,337,440.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SWEDISH GOVRNMNT 3.5 4,600,000.00 6,757,768.00
41,000,000.00 45,142,328.00
スウェーデンクローナ 小計
(580,981,761)
ノルウェークローネ NORWEGIAN GOV'T 1.375 2,000,000.00 2,004,860.00
NORWEGIAN GOV'T 1.5 3,500,000.00 3,591,385.00
NORWEGIAN GOV'T 1.75 3,000,000.00 3,107,130.00
NORWEGIAN GOV'T 1.75 2,700,000.00 2,800,602.00
NORWEGIAN GOV'T 2 6,000,000.00 6,190,980.00
NORWEGIAN GOV'T 2 9,000,000.00 9,501,660.00
NORWEGIAN GOV'T 3 4,000,000.00 4,269,240.00
30,200,000.00 31,465,857.00
ノルウェークローネ 小計
(409,685,458)
デンマーククローネ DENMARK - BULLET 0.25 1,300,000.00 1,219,920.00
DENMARK - BULLET 0.5 11,100,000.00 11,669,430.00
DENMARK - BULLET 0.5 4,000,000.00 4,216,000.00
DENMARK - BULLET 1.5 5,000,000.00 5,255,000.00
DENMARK - BULLET 1.75 6,000,000.00 6,600,000.00
DENMARK - BULLET 4.5 10,500,000.00 18,625,950.00
37,900,000.00 47,586,300.00
デンマーククローネ 小計
(835,615,428)
ポーランドズロチ POLAND GOVT BOND 6,000,000.00 6,000,539.70
POLAND GOVT BOND 1.25 1,800,000.00 1,752,012.00
POLAND GOVT BOND 2.5 4,900,000.00 5,105,212.00
POLAND GOVT BOND 2.5 1,000,000.00 1,065,760.00
POLAND GOVT BOND 2.5 3,000,000.00 3,257,130.00
POLAND GOVT BOND 2.5 3,000,000.00 3,269,310.00
POLAND GOVT BOND 2.75 5,900,000.00 6,523,217.00
POLAND GOVT BOND 3.25 6,900,000.00 7,654,032.00
POLAND GOVT BOND 5.75 2,400,000.00 2,594,040.00
34,900,000.00 37,221,252.70
ポーランドズロチ 小計
(1,067,334,309)
オーストラリアドル AUSTRALIAN GOVT. 0.25 900,000.00 884,431.80
AUSTRALIAN GOVT. 1.5 3,300,000.00 3,241,590.00
AUSTRALIAN GOVT. 1.75 600,000.00 488,196.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.25 1,500,000.00 1,550,970.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUSTRALIAN GOVT. 2.25 3,000,000.00 3,210,600.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.5 1,350,000.00 1,459,215.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 2,500,000.00 2,698,242.50
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 1,600,000.00 1,767,040.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 1,800,000.00 1,991,779.20
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 3,300,000.00 3,640,890.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 800,000.00 868,480.00
AUSTRALIAN GOVT. 3 1,400,000.00 1,511,832.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 1,900,000.00 2,106,340.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 2,100,000.00 2,401,140.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 2,550,000.00 2,890,425.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.75 1,200,000.00 1,456,044.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.25 2,650,000.00 3,108,450.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.5 1,400,000.00 1,803,760.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.75 1,600,000.00 1,952,800.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.5 1,400,000.00 1,550,066.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.75 1,500,000.00 1,603,800.00
38,350,000.00 42,186,091.50
オーストラリアドル 小計
(3,530,553,997)
シンガポールドル SINGAPORE GOV'T 2.25 1,000,000.00 1,042,470.00
SINGAPORE GOV'T 2.625 400,000.00 435,400.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 1,200,000.00 1,259,160.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 400,000.00 454,000.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 700,000.00 801,500.00
SINGAPORE GOV'T 2.875 400,000.00 445,308.00
SINGAPORE GOV'T 3 700,000.00 755,720.00
SINGAPORE GOV'T 3.125 800,000.00 829,590.64
SINGAPORE GOV'T 3.375 650,000.00 762,775.00
SINGAPORE GOV'T 3.5 1,500,000.00 1,701,600.00
7,750,000.00 8,487,523.64
シンガポールドル 小計
(690,629,798)
マレーシアリンギット MALAYSIA GOVT 3.418 7,000,000.00 7,132,183.10
MALAYSIA GOVT 3.502 7,900,000.00 8,199,562.47
MALAYSIA GOVT 3.955 5,300,000.00 5,602,500.15
MALAYSIA GOVT 4.498 5,000,000.00 5,502,402.50
MALAYSIA GOVT 4.736 4,500,000.00 4,776,418.35
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
29,700,000.00 31,213,066.57
マレーシアリンギット 小計
(820,579,034)
イスラエルシュケル ISRAEL FIXED 0.75 6,200,000.00 6,254,994.00
ISRAEL FIXED 1.5 2,900,000.00 2,997,875.00
ISRAEL FIXED 2.25 1,500,000.00 1,658,355.00
ISRAEL FIXED 3.75 3,700,000.00 4,881,114.00
ISRAEL FIXED 6.25 5,000,000.00 6,558,600.00
19,300,000.00 22,350,938.00
イスラエルシュケル 小計
(741,814,221)
161,434,643,407
合計
(161,434,643,407)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入債券時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 国債証券 205銘柄 43.8 % 44.2 %
カナダドル 国債証券 23銘柄 2.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 10銘柄 0.8 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 281銘柄 40.8 % 41.2 %
英ポンド 国債証券 42銘柄 6.5 % 6.5 %
スウェーデンクローナ 国債証券 7銘柄 0.4 % 0.4 %
ノルウェークローネ 国債証券 7銘柄 0.3 % 0.3 %
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 0.5 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 9銘柄 0.7 % 0.7 %
オーストラリアドル 国債証券 21銘柄 2.2 % 2.2 %
シンガポールドル 国債証券 10銘柄 0.4 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 5銘柄 0.5 % 0.5 %
イスラエルシュケル 国債証券 5銘柄 0.5 % 0.5 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
マネープール・マザーファンド
貸借対照表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
(2020年 4月27日現在) (2021年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 114,743,936,896 9,358,922,331
コール・ローン 117,633,174,472 21,476,434,249
国債証券 - 140,573,607,440
地方債証券 83,974,427,179 25,118,583,522
特殊債券 31,428,756,697 8,240,812,665
現先取引勘定 - 150,039,000,000
未収利息 76,708,748 70,318,149
9,767,609 2,907,787
前払費用
流動資産合計 347,866,771,601 354,880,586,143
資産合計 347,866,771,601 354,880,586,143
負債の部
流動負債
未払金 3,399,391,680 -
未払解約金 9,000,000,000 -
未払利息 339,331 62,163
12,756,053 1,644,919
その他未払費用
流動負債合計 12,412,487,064 1,707,082
負債合計 12,412,487,064 1,707,082
純資産の部
元本等
元本 334,872,062,439 354,525,983,575
剰余金
582,222,098 352,895,486
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 335,454,284,537 354,878,879,061
純資産合計 335,454,284,537 354,878,879,061
負債純資産合計 347,866,771,601 354,880,586,143
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2020年 4月28日
項 目
至 2021年 4月26日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価
で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(2020年 4月27日現在) (2021年 4月26日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 334,872,062,439口 354,525,983,575口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.0017円 1口当たり純資産額 1.0010円
額
(10,000口当たりの純資産額 10,017円) (10,000口当たりの純資産額 10,010円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2020年 4月28日
項 目
至 2021年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、国債証券、地方債証券、特殊債券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2021年 4月26日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
自 2020年 4月28日
至 2021年 4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2020年 4月27日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 402,242,829,873円
同期中における追加設定元本額 32,441,585,746円
同期中における一部解約元本額 99,812,353,180円
2020年 4月27日現在における元本の内訳
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル) 144,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド) 3,474,833円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元) 12,046,048円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル) 50,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円) 11,000,000円
三井住友・公益債券投信(毎月決算型) 8,874,310円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型) 4,305,812円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型) 1,026,625円
北米エネルギーファンド(毎月決算型) 9,964,130円
北米エネルギーファンド(年2回決算型) 996,413円
三井住友・公益債券投信(資産成長型) 941,890円
日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド 9,958,176円
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし) 39,857円
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり) 239,199円
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし) 39,857円
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり) 229,232円
BNPパリバ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 1,485,087円
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり) 279,064円
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし) 1,275,775円
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり) 1,953,537円
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし) 2,960,215円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 897,182円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 329,342円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L3<適格機関投資家限定> 334,605,745,855円
合計 334,872,062,439円
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(2021年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 334,872,062,439円
同期中における追加設定元本額 32,847,424,987円
同期中における一部解約元本額 13,193,503,851円
2021年 4月26日現在における元本の内訳
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル) 144,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド) 3,474,833円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元) 12,046,048円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル) 50,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円) 11,000,000円
三井住友・公益債券投信(毎月決算型) 8,874,310円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型) 4,305,812円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型) 1,026,625円
三井住友・公益債券投信(資産成長型) 941,890円
日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド 9,958,176円
BNPパリバ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 1,485,087円
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり) 279,064円
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし) 1,275,775円
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり) 1,953,537円
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし) 2,960,215円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 897,182円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 329,342円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L3<適格機関投資家限定> 354,271,175,679円
合計 354,525,983,575円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
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国債証券 第969回国庫短期証券 2,120,000,000 2,120,074,200
第970回国庫短期証券 13,020,000,000 13,020,716,100
第972回国庫短期証券 12,580,000,000 12,580,930,920
第974回国庫短期証券 1,820,000,000 1,820,171,080
第976回国庫短期証券 10,000,000,000 10,001,160,000
第977回国庫短期証券 18,560,000,000 18,562,524,160
第979回国庫短期証券 10,640,000,000 10,641,659,840
第981回国庫短期証券 5,030,000,000 5,030,885,280
第983回国庫短期証券 20,000,000,000 20,004,040,000
第984回国庫短期証券 20,000,000,000 20,004,440,000
第986回国庫短期証券 10,000,000,000 10,002,430,000
第987回国庫短期証券 10,000,000,000 10,002,630,000
第990回国庫短期証券 6,780,000,000 6,781,945,860
国債証券合計 140,550,000,000 140,573,607,440
地方債証券 第7回東京都公募公債(7年) 100,000,000 100,208,000
第696回東京都公募公債 100,000,000 100,171,000
第697回東京都公募公債 750,000,000 751,192,500
第698回東京都公募公債 300,000,000 300,450,000
第699回東京都公募公債 1,200,000,000 1,204,752,000
第701回東京都公募公債 1,700,000,000 1,706,545,000
第702回東京都公募公債 100,000,000 100,668,000
第703回東京都公募公債 1,100,000,000 1,106,996,000
第704回東京都公募公債 900,000,000 905,607,000
第705回東京都公募公債 170,000,000 171,586,100
第706回東京都公募公債 200,000,000 201,688,000
第707回東京都公募公債 500,000,000 503,815,000
第12回1号宮城県公募公債(5年) 100,000,000 99,996,000
平成23年度第3回静岡県公募公債 103,290,000 103,387,092
平成23年度第5回静岡県公募公債 200,000,000 200,396,000
平成23年度第6回静岡県公募公債 170,000,000 170,486,200
平成23年度第9回静岡県公募公債 100,000,000 100,601,000
平成24年度第1回静岡県公募公債 100,000,000 101,038,000
平成23年度第3回愛知県公募公債(10年) 250,000,000 250,255,000
平成23年度第4回愛知県公募公債(10年) 1,900,000,000 1,903,819,000
平成23年度第7回愛知県公募公債(10年) 600,000,000 601,692,000
平成23年度第9回愛知県公募公債(10年) 200,000,000 200,864,000
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平成23年度第11回愛知県公募公債(10 1,000,000,000 1,005,140,000
年)
平成23年度第17回愛知県公募公債(10 200,000,000 201,504,000
年)
平成29年度第3回愛知県公募公債(5年) 100,000,000 99,998,000
平成23年度第1回広島県公募公債 385,630,000 386,015,630
平成23年度第3回広島県公募公債 400,000,000 401,832,000
平成23年度第2回埼玉県公募公債 400,000,000 400,376,000
平成23年度第4回埼玉県公募公債 700,000,000 702,093,000
平成23年度第6回埼玉県公募公債 400,000,000 402,024,000
平成23年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 100,737,000
平成23年度第10回埼玉県公募公債 300,000,000 302,436,000
平成24年度第1回埼玉県公募公債 100,000,000 101,037,000
平成28年度第7回埼玉県公募公債(5年) 700,000,000 699,951,000
平成23年度第5回福岡県公募公債 1,100,000,000 1,105,511,000
平成23年度第8回福岡県公募公債 1,000,000,000 1,006,740,000
平成23年度第1回福岡県公募公債 300,000,000 300,603,000
平成28年度第2回福岡県公募公債 900,000,000 899,964,000
平成28年度第7回福岡県公募公債 100,000,000 100,003,000
平成23年度第4回大阪市公募公債 450,000,000 451,246,500
平成23年度第6回大阪市公募公債 350,000,000 351,449,000
平成28年度第5回大阪市公募公債(5年) 300,000,000 299,973,000
平成29年度第1回大阪市公募公債(5年) 200,000,000 199,996,000
第23回名古屋市公募公債(5年) 100,000,000 99,998,000
第476回名古屋市公募公債(10年) 200,000,000 200,800,000
第477回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 100,665,000
第478回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 100,936,000
平成23年度第4回京都市公募公債 450,000,000 453,114,000
平成28年度第1回京都市公募公債 300,000,000 299,988,000
平成28年度第3回京都市公募公債 100,000,000 99,994,000
平成23年度第1回横浜市公募公債 200,000,000 200,180,000
平成23年度第2回横浜市公募公債 200,000,000 200,520,000
平成23年度第4回横浜市公募公債 450,000,000 452,542,500
平成23年度第5回横浜市公募公債 300,000,000 302,268,000
第45回横浜市公募公債(5年) 400,000,000 399,964,000
第46回横浜市公募公債(5年) 1,400,000,000 1,399,958,000
平成23年度第3回福井県公募公債 100,000,000 101,014,000
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平成23年度第1回岡山県公募公債(10年) 300,000,000 301,800,000
地方債証券合計 25,028,920,000 25,118,583,522
特殊債券 第133回政府保証日本高速道路保有・債務返 588,600,000 588,676,518
済機構債券
第135回政府保証日本高速道路保有・債務返 536,500,000 537,063,325
済機構債券
第137回政府保証日本高速道路保有・債務返 943,000,000 945,018,020
済機構債券
第139回政府保証日本高速道路保有・債務返 197,000,000 197,567,360
済機構債券
第147回政府保証日本高速道路保有・債務返 206,000,000 207,058,840
済機構債券
第149回政府保証日本高速道路保有・債務返 315,000,000 316,899,450
済機構債券
第152回政府保証日本高速道路保有・債務返 409,600,000 412,659,712
済機構債券
第155回政府保証日本高速道路保有・債務返 711,000,000 715,955,670
済機構債券
第157回政府保証日本高速道路保有・債務返 2,967,000,000 2,989,756,890
済機構債券
第159回政府保証日本高速道路保有・債務返 424,000,000 427,442,880
済機構債券
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券(8 100,000,000 100,339,000
年)
第26回政府保証地方公共団体金融機構債券 400,000,000 400,984,000
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,483,000
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,802,000
第211回政府保証預金保険機構債 200,000,000 200,106,000
特殊債券合計 8,197,700,000 8,240,812,665
合計 173,933,003,627
(注)上記以外に現先取引勘定に含まれる国債証券150,039,000,000円があります。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【中間財務諸表】
1.当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期中間計算期間(2021年 4月27
日から2021年10月26日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を
受けております。
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【三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第2期
第3期中間計算期間
(2021年 4月26日現在)
(2021年10月26日現在)
資産の部
流動資産
32,087 77,090
預金
178,733 25,449
金銭信託
410,147 753,749
コール・ローン
2,163,992 2,744,418
投資証券
40,186,403 49,825,802
親投資信託受益証券
42,971,362 53,426,508
流動資産合計
42,971,362 53,426,508
資産合計
負債の部
流動負債
6,146 7,926
未払受託者報酬
67,443 87,245
未払委託者報酬
1
未払利息 -
1,169 1,524
その他未払費用
74,759 96,695
流動負債合計
74,759 96,695
負債合計
純資産の部
元本等
38,314,969 44,859,528
元本
剰余金
4,581,634 8,470,285
中間剰余金又は中間欠損金(△)
4,398,102 4,183,247
(分配準備積立金)
42,896,603 53,329,813
元本等合計
42,896,603 53,329,813
純資産合計
42,971,362 53,426,508
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第2期中間計算期間 第3期中間計算期間
自 2020年 4月28日 自 2021年 4月27日
至 2020年10月27日 至 2021年10月26日
営業収益
25,225 43,239
受取配当金
3,057,060 2,801,461
有価証券売買等損益
138,680
△ 36,981
為替差損益
3,045,304 2,983,380
営業収益合計
営業費用
19 170
支払利息
4,802 7,926
受託者報酬
52,771 87,245
委託者報酬
960 4,119
その他費用
58,552 99,460
営業費用合計
2,986,752 2,883,920
営業利益又は営業損失(△)
2,986,752 2,883,920
経常利益又は経常損失(△)
2,986,752 2,883,920
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
77,482
-
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
4,581,634
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 4,341,955
1,341,813
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,341,813
-
額
131,204 259,600
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
259,600
-
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
131,204
-
額
- -
分配金
8,470,285
△ 1,486,407
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針の注記)
第3期中間計算期間
自 2021年4月27日
項 目
至 2021年10月26日
1. 有価証券の評価基準及 投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、
び評価方法 原則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基 為替予約取引
準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
よっております。
3. 収益及び費用の計上基 受取配当金の計上基準
準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
は、入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
な事項 て処理しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第2期 第3期中間計算期間
項 目
(2021年4月26日現在) (2021年10月26日現在)
1. 当中間計算期間の末日 38,314,969口 44,859,528口
における受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.1196円 1口当たり純資産額 1.1888円
(1万口当たりの純資産額11,196円) (1万口当たりの純資産額11,888円)
額
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第3期中間計算期間
項 目
(2021年10月26日現在)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 中間貸借対照表計上 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
額、時価及び差額 貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(投資証券、親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
第2期 第3期中間計算期間
項 目
(2021年4月26日現在) (2021年10月26日現在)
期首元本額 30,000,000円 38,314,969円
期中追加設定元本額 8,314,969円 8,659,297円
期中一部解約元本額 -円 2,114,738円
(参考)
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060は、「国内株式インデックス・マザーファ
ンド(B号)」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデック
ス・マザーファンド」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザー
ファンド」、「Jリート・インデックス・マザーファンド」、「外国リート・インデックス・マ
ザーファンド」および「マネープール・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、中間貸
借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券
です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2021年4月26日現在) (2021年10月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 727,633,001 134,939,988
コール・ローン 1,668,590,743 3,996,668,559
株式 187,837,731,440 196,719,417,670
派生商品評価勘定 1,611,200 44,111,800
未収配当金 1,741,114,046 1,626,909,221
前払金 83,065,000 81,564,000
差入委託証拠金 13,270,000 228,165,000
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流動資産合計
192,073,015,430 202,831,776,238
資産合計
192,073,015,430 202,831,776,238
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 84,886,300 53,725,500
未払解約金 497,729,231 198,076,515
未払利息 4,829 -
その他未払費用 57,245 6,993
流動負債合計
582,677,605 251,809,008
負債合計
582,677,605 251,809,008
純資産の部
元本等
元本 60,391,040,010 60,086,340,961
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 131,099,297,815 142,493,626,269
元本等合計
191,490,337,825 202,579,967,230
純資産合計
191,490,337,825 202,579,967,230
負債純資産合計
192,073,015,430 202,831,776,238
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年4月27日
項 目
至 2021年10月26日
1. 有価証券の評価基準及 株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
び評価方法 おります。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基 先物取引
準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる
取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基 受取配当金の計上基準
準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
は、入金日基準で計上しております。
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(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2021年4月26日現在) (2021年10月26日現在)
1. 担保資産 デリバティブ取引に係る差入委託
証拠金代用有価証券として担保に
供している資産は次の通りであり ───────────
ます。
株式 3,306,000,000円
2. 当計算期間の末日にお 60,391,040,010口 60,086,340,961口
ける受益権の総数
3. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 3.1708円 1口当たり純資産額 3.3715円
(1万口当たりの純資産額31,708円) (1万口当たりの純資産額33,715円)
額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2021年10月26日現在)
1. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(株式)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
市場取引 東証株価指数先 3,747,610,100 - 3,664,335,000 △83,275,100
物
小計 3,747,610,100 - 3,664,335,000 △83,275,100
合 計 3,747,610,100 - 3,664,335,000 △83,275,100
(2021年10月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
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株価指数先物取引
買建
TOPIX 先物 0312 5,850,303,700 - 5,840,690,000 △9,613,700
市場取引
月
小計 5,850,303,700 - 5,840,690,000 △9,613,700
合 計 5,850,303,700 - 5,840,690,000 △9,613,700
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値
等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(その他の注記)
(2021年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 66,420,614,464円
同期中における追加設定元本額 10,321,155,755円
同期中における一部解約元本額 16,350,730,209円
2021年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
9,377,992,498円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
882,687,081円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
4,279,019,277円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
3,170,940,243円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
121,064,129円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
4,744,492円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
20,265,196円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
59,910,031円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
126,034,866円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
99,406,160円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
198,180,525円
国内株式指数ファンド(TOPIX)
1,201,230,099円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
16,039,342,551円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
423,754,988円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
464,864,383円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
302,064,707円
イオン・バランス戦略ファンド
48,431,067円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
23,321,027円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
134,683,136円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
112,157,344円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
371,384,457円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
185,233,234円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
216,782,444円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
24,448,491円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド
223,855,528円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
11,130,956円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
50,852,277円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
47,513,827円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
3,257,418円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)
3,065,048,127円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>
18,087,538円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>
129,489,749円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>
2,117,958,002円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>
1,802,540,670円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>
6,769,935,339円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>
42,846,949円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>
175,681,640円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>
800,989,888円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>
49,447,751円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>
279,517,682円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>
888,393,536円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>
684,285,651円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>
2,094,565,514円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
373,938円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>
45,653,025円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>
54,101,733円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>
35,991,493円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>
17,007,263円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>
132,156,315円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>
271,614,480円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>
72,269,436円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>
43,489,672円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>
7,479,610円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>
50,100,640円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>
670,876,217円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用)
175,567,216円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>
280,176,797円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>
127,955,140円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>
692,837,428円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>
74,013,645円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
20,287,354円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016ー04<適格機関投資家限定>
50,751,185円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
42,473,420円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定>
382,523,535円
合 計 60,391,040,010円
(2021年10月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 60,391,040,010円
同期中における追加設定元本額 5,102,959,165円
同期中における一部解約元本額 5,407,658,214円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年10月26日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
9,410,967,534円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
887,281,842円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
4,261,145,683円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
3,230,328,474円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
122,716,629円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
4,560,768円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
20,294,826円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
62,321,606円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
140,321,069円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
117,696,146円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
215,364,926円
国内株式指数ファンド(TOPIX)
1,349,113,853円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
17,819,417,220円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
197,868,947円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
245,881,102円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
161,501,917円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
28,367,994円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
150,469,435円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
137,139,470円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
464,107,361円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
246,091,068円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
278,193,880円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
31,785,016円
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド
412,789,731円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
14,139,633円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
67,617,788円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
67,312,759円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
3,948,544円
日興FWS・日本株インデックス
89,598,188円
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド
3,121,974円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)
2,862,570,510円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>
15,238,174円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>
108,824,691円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>
1,882,666,073円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>
1,646,490,072円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>
6,331,331,381円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>
41,040,556円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>
166,358,728円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>
739,472,782円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>
46,344,355円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>
259,277,705円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>
856,981,897円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>
603,443,066円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>
1,898,722,676円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
368,975円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>
42,261,700円
295/366
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>
47,977,824円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>
34,163,089円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>
16,669,461円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>
116,831,131円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>
250,266,977円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>
64,043,908円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>
39,574,438円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>
7,375,595円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>
45,592,595円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>
615,764,141円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用)
176,816,377円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>
237,022,466円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>
114,606,601円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>
290,900,811円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>
68,313,365円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
23,411,291円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016ー04<適格機関投資家限定>
47,795,087円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
51,927,891円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定>
94,429,189円
合 計 60,086,340,961円
外国株式インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2021年4月26日現在) (2021年10月26日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,942,451,000 5,916,612,402
金銭信託 302,937,580 18,908,245
コール・ローン 695,167,542 560,026,640
株式 283,850,458,884 330,067,414,981
投資証券 6,801,473,940 8,095,845,576
派生商品評価勘定 59,535,179 240,622,684
未収入金 45,617,843 -
未収配当金 309,276,064 206,890,513
差入委託証拠金 1,650,022,983 2,642,385,343
流動資産合計
295,656,941,015 347,748,706,384
資産合計
295,656,941,015 347,748,706,384
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 372,922 120,655
前受金 59,485,972 -
未払解約金 1,041,495,833 556,120,082
未払利息 2,012 -
その他未払費用 20,043 1,703
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
流動負債合計
1,101,376,782 556,242,440
負債合計
1,101,376,782 556,242,440
純資産の部
元本等
元本 57,943,987,779 59,601,096,574
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 236,611,576,454 287,591,367,370
元本等合計
294,555,564,233 347,192,463,944
純資産合計
294,555,564,233 347,192,463,944
負債純資産合計
295,656,941,015 347,748,706,384
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年4月27日
項 目
至 2021年10月26日
1. 有価証券の評価基準及 株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価
び評価方法 で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基 (1)先物取引
準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる
取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
よっております。
3. 収益及び費用の計上基 受取配当金の計上基準
準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
は、入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
な事項 て処理しております。
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(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2021年4月26日現在) (2021年10月26日現在)
1. 当計算期間の末日にお 57,943,987,779口 59,601,096,574口
ける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 5.0835円 1口当たり純資産額 5.8253円
(1万口当たりの純資産額50,835円) (1万口当たりの純資産額58,253円)
額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2021年10月26日現在)
1. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(株式、投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
SPMINI 2106 2,876,715,575 - 2,925,410,378 48,694,803
SPI200 2106 145,020,124 - 146,917,795 1,897,671
市場取引
FTSE 2106 174,694,085 - 175,703,670 1,009,585
DJ EUR 2106 618,765,224 - 626,649,139 7,883,915
小計 3,815,195,008 - 3,874,680,982 59,485,974
合 計 3,815,195,008 - 3,874,680,982 59,485,974
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
売建
アメリカ・ドル 169,433,700 - 169,385,320 48,380
イギリス・ポンド 8,965,740 - 8,987,382 △21,642
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市場取引以 イスラエル・シュ 330,160 - 331,894 △1,734
外の取引 ケル
オーストラリア・ 4,159,600 - 4,184,500 △24,900
ドル
カナダ・ドル 15,563,400 - 15,580,614 △17,214
シンガポール・ド 811,440 - 813,690 △2,250
ル
スイス・フラン 11,771,100 - 11,813,200 △42,100
スウェーデン・ク 2,690,100 - 2,702,700 △12,600
ローナ
デンマーク・ク 1,046,580 - 1,053,600 △7,020
ローネ
ニュージーラン 772,557 - 776,893 △4,336
ド・ドル
ノルウェー・ク 387,150 - 390,600 △3,450
ローネ
ユーロ 50,680,070 - 50,915,339 △235,269
香港・ドル 834,420 - 834,000 420
小計 267,446,017 - 267,769,732 △323,715
合 計 267,446,017 - 267,769,732 △323,715
(2021年10月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
S&P 500 EMINI 6,378,169,230 - 6,589,231,678 211,062,448
FUT DEC21
SPI 200 FUTURES 313,312,104 - 316,707,840 3,395,736
市場取引 DEC21
FTSE 100 IDX 375,030,506 - 383,698,639 8,668,133
FUT DEC21
EURO STOXX 50 1,303,247,668 - 1,320,626,108 17,378,440
DEC21
小計 8,369,759,508 - 8,610,264,265 240,504,757
合 計 8,369,759,508 - 8,610,264,265 240,504,757
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値
等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
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(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 評価損益
時 価
うち
1年超
市場取引 為替予約取引
以外の取 買建
引 イギリス・ポンド 1,566,014 - 1,566,181 167
イスラエル・シュケ 353,916 - 355,651 1,735
ル
デンマーク・クロー 712,140 - 710,024 △2,116
ネ
ノルウェー・クロー 136,139 - 136,294 155
ネ
小計 2,768,209 - 2,768,150 △59
売建
アメリカ・ドル 341,425,923 - 341,486,100 △60,177
カナダ・ドル 15,625,720 - 15,626,179 △459
オーストラリア・ド 11,086,032 - 11,091,600 △5,568
ル
香港・ドル 4,392,058 - 4,392,000 58
シンガポール・ドル 1,690,000 - 1,690,148 △148
ニュージーランド・ 815,590 - 815,668 △78
ドル
イギリス・ポンド 26,625,060 - 26,625,077 △17
イスラエル・シュケ 1,421,600 - 1,422,604 △1,004
ル
スイス・フラン 18,572,350 - 18,548,085 24,265
デンマーク・クロー 3,373,070 - 3,372,614 456
ネ
ノルウェー・クロー 1,090,320 - 1,090,352 △32
ネ
スウェーデン・ク 5,026,209 - 5,027,400 △1,191
ローナ
ユーロ 66,068,176 - 66,026,950 41,226
小計 497,212,108 - 497,214,777 △2,669
合 計 499,980,317 - 499,982,927 △2,728
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合に
は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を
用 いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算
期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(その他の注記)
(2021年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 58,066,751,593円
同期中における追加設定元本額 16,895,224,068円
同期中における一部解約元本額 17,017,987,882円
2021年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
28,763,062,087円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
278,659,320円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
1,185,860,476円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
826,468,614円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
68,282,666円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
1,307,216円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
6,153,493円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
17,918,101円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
44,256,436円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
43,724,486円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
93,759,250円
外国株式指数ファンド
597,608,127円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
9,332,591,971円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
226,710,914円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
247,923,480円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
161,310,710円
イオン・バランス戦略ファンド
53,042,866円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
13,361,494円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
93,387,800円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
79,384,983円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
253,475,380円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
124,628,072円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
143,424,749円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
31,364,778円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド
185,695,612円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
3,502,496円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
13,766,131円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
11,897,831円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
1,957,599円
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)
36,164,679円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)
765,606,897円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>
5,449,180円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>
42,227,299円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>
890,427,813円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>
1,017,321,892円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>
4,322,684,584円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>
13,987,860円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>
76,827,086円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>
582,908,081円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>
46,776,376円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>
123,376,353円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>
563,978,699円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>
436,244,612円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>
1,003,186,093円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
241,876円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)
249,141,886円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>
90,384,153円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>
11,959,916円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>
9,138,921円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>
4,880,615円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>
27,135,381円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>
73,803,151円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>
168,068,608円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>
80,082,212円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>
2,365,412,561円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>
154,088,266円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>
1,460,825,276円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
12,940,494円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016ー04<適格機関投資家限定>
34,488,574円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
28,712,764円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定>
341,028,483円
合 計 57,943,987,779円
(2021年10月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 57,943,987,779円
同期中における追加設定元本額 6,609,604,798円
同期中における一部解約元本額 4,952,496,003円
2021年10月26日現在の元本の内訳
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>
32,980,346円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>
754,017,690円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>
884,665,283円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>
3,766,910,960円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>
12,951,367円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>
67,127,256円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>
508,707,107円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>
41,029,721円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>
110,157,562円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>
510,117,050円
302/366
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>
371,995,110円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>
873,854,212円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
227,271円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)
227,128,858円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>
78,333,839円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>
9,597,233円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>
8,314,514円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>
4,348,376円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>
22,770,609円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>
64,251,389円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>
145,115,763円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>
68,493,967円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>
927,325,600円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>
128,276,293円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>
1,044,221,401円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
15,868,060円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016ー04<適格機関投資家限定>
33,420,807円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
36,162,559円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定>
131,275,000円
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
31,234,035,202円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
260,968,189円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
1,108,836,917円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
785,283,856円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
64,288,597円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
1,226,514円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
5,971,411円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
18,181,041円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
48,258,013円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
50,891,732円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
95,367,319円
外国株式指数ファンド
721,548,115円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
11,767,184,814円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
80,086,183円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
124,047,874円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
81,506,744円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
15,569,978円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
112,027,509円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
97,443,623円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
326,221,210円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
165,604,661円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
191,249,851円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
37,988,186円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド
453,719,500円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
4,124,633円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
17,010,479円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
15,929,544円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
2,093,613円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)
97,766,435円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)
25,178,476円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)
78,336,776円
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド
8,199,219円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)
620,998,111円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>
4,307,046円
合 計 59,601,096,574円
エマージング株式インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2021年4月26日現在) (2021年10月26日現在)
資産の部
流動資産
預金 251,077,719 526,579,090
金銭信託 762,512,013 97,960,231
コール・ローン 1,749,778,290 2,901,397,742
株式 9,586,932,925 10,527,265,791
投資信託受益証券 497,674,247 625,378,247
投資証券 912,831,155 1,287,130,172
派生商品評価勘定 16,583,310 108,590,275
未収入金 16,081,391 81,620
未収配当金 12,315,820 7,612,153
差入委託証拠金 785,870,472 844,333,381
流動資産合計
14,591,657,342 16,926,328,702
資産合計
14,591,657,342 16,926,328,702
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 33,807,564 42,450,007
前受金 121,915 -
未払金 - 6,208,183
未払解約金 290,000 56,513,166
未払利息 5,064 -
その他未払費用 64,023 5,694
流動負債合計
34,288,566 105,177,050
負債合計
34,288,566 105,177,050
純資産の部
元本等
元本 8,325,755,557 9,423,435,311
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 6,231,613,219 7,397,716,341
元本等合計
14,557,368,776 16,821,151,652
純資産合計
14,557,368,776 16,821,151,652
負債純資産合計
14,591,657,342 16,926,328,702
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年4月27日
項 目
至 2021年10月26日
1. 有価証券の評価基準及 株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に
び評価方法 基づき、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基 (1)先物取引
準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる
取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
よっております。
3. 収益及び費用の計上基 受取配当金の計上基準
準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
は、入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
な事項 て処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2021年4月26日現在) (2021年10月26日現在)
1. 当計算期間の末日にお 8,325,755,557口 9,423,435,311口
ける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.7485円 1口当たり純資産額 1.7850円
(1万口当たりの純資産額17,485円) (1万口当たりの純資産額17,850円)
額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2021年10月26日現在)
1. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(株式、投資信託受益証券、投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
MSCIE 2106 3,557,460,207 - 3,557,582,122 121,915
小計 3,557,460,207 - 3,557,582,122 121,915
合 計 3,557,460,207 - 3,557,582,122 121,915
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
買建
市場取引 アメリカ・ドル 2,684,900,000 - 2,664,838,702 △20,061,298
以外の取 小計 2,684,900,000 - 2,664,838,702 △20,061,298
引 売建
アメリカ・ドル 157,000,000 - 154,284,871 2,715,129
小計 157,000,000 - 154,284,871 2,715,129
合 計 2,841,900,000 - 2,819,123,573 △17,346,169
(2021年10月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
MSCIE 2112 4,452,535,009 - 4,427,417,850 △25,117,159
小計 4,452,535,009 - 4,427,417,850 △25,117,159
合 計 4,452,535,009 - 4,427,417,850 △25,117,159
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(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値
等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
市場取引 為替予約取引
以外の取 買建
引 アメリカ・ドル 2,986,400,000 - 3,077,657,427 91,257,427
小計 2,986,400,000 - 3,077,657,427 91,257,427
合 計 2,986,400,000 - 3,077,657,427 91,257,427
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合に
は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を
用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算
期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(その他の注記)
(2021年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 5,713,549,870円
同期中における追加設定元本額 4,826,668,980円
同期中における一部解約元本額 2,214,463,293円
2021年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
4,212,467,456円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
2,168,457,848円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
423,316,544円
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アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
466,719,046円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
305,570,265円
イオン・バランス戦略ファンド
36,830,971円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
19,428,099円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
51,180,927円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
38,730,510円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
184,820,124円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
125,451,007円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
215,280,733円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
45,405,336円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
2,767,956円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
29,328,735円
合 計 8,325,755,557円
(2021年10月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 8,325,755,557円
同期中における追加設定元本額 2,118,789,613円
同期中における一部解約元本額 1,021,109,859円
2021年10月26日現在の元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
5,382,168,685円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
2,478,044,747円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
109,075,509円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
255,242,269円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
167,576,278円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
25,388,285円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
73,565,217円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
53,525,661円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
210,078,988円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
160,872,013円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
266,222,892円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
61,829,402円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
3,351,825円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)
53,990,483円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)
86,059,148円
三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド
1,502,268円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
34,941,641円
合 計 9,423,435,311円
国内債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2021年4月26日現在) (2021年10月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 115,436,377 10,975,266
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コール・ローン 264,898,208 325,066,740
国債証券 105,830,132,390 109,286,833,410
地方債証券 8,548,198,020 10,797,334,372
特殊債券 11,590,909,198 10,879,166,139
社債券 4,049,851,000 5,541,104,500
未収入金 147,505,200 155,000,000
未収利息 272,216,894 261,024,308
前払費用 3,189,756 5,664,975
流動資産合計
130,822,337,043 137,262,169,710
資産合計
130,822,337,043 137,262,169,710
負債の部
流動負債
未払解約金 121,292,855 18,290,000
未払利息 766 -
その他未払費用 12,631 1,144
流動負債合計
121,306,252 18,291,144
負債合計
121,306,252 18,291,144
純資産の部
元本等
元本 102,129,036,469 107,465,774,735
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 28,571,994,322 29,778,103,831
元本等合計
130,701,030,791 137,243,878,566
純資産合計
130,701,030,791 137,243,878,566
負債純資産合計
130,822,337,043 137,262,169,710
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年4月27日
項 目
至 2021年10月26日
1. 有価証券の評価基準及 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の
び評価方法 通り、原則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2021年4月26日現在) (2021年10月26日現在)
1. 当計算期間の末日にお 102,129,036,469口 107,465,774,735口
ける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.2798円 1口当たり純資産額 1.2771円
(1万口当たりの純資産額12,798円) (1万口当たりの純資産額12,771円)
額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2021年10月26日現在)
1. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
(2021年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 105,756,496,620円
同期中における追加設定元本額 20,315,447,294円
同期中における一部解約元本額 23,942,907,445円
2021年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
6,095,887,942円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
10,799,784,589円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
2,409,904,423円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
700,095,955円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
43,319,205円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
184,825,933円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
433,396,306円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
578,861,248円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
261,394,053円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
405,524,676円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
136,367,739円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
1,262,690,529円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
398,901,014円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
13,590,257円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
32,881,227円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
1,247,380,644円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
401,741,595円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
588,869,057円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
120,192,626円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
34,443,552円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
93,363,201円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
77,139,001円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
128,231,732円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
35,509,835円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
4,679,578円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>
1,590,676,701円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>
14,416,480,636円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>
6,723,802,531円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>
16,890,224,082円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>
330,039,962円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>
596,483,349円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>
291,860,981円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>
124,997,220円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>
1,898,851,071円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>
2,221,232,701円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>
2,559,318,640円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>
9,293,268,718円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
948,903円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)
1,258,717,162円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>
469,800,479円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>
595,459,501円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>
182,525,240円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>
43,116,807円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>
1,623,185,800円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>
2,259,171,883円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>
791,362,877円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>
219,084,514円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>
19,227,758円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>
298,258,456円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>
5,582,241,420円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
344,315,421円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016ー04<適格機関投資家限定>
907,783,289円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
758,516,436円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定>
3,349,108,014円
合 計 102,129,036,469円
(2021年10月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 102,129,036,469円
同期中における追加設定元本額 10,976,587,516円
同期中における一部解約元本額 5,639,849,250円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年10月26日現在の元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
6,369,487,446円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
11,233,732,227円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
2,558,536,291円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
858,029,662円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
44,501,518円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
197,157,579円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
470,371,090円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
679,198,952円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
321,300,989円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
465,163,579円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
152,480,163円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
2,507,644,800円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
1,182,022,038円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
490,449,639円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
41,485,741円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
1,714,229,942円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
575,969,347円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
864,957,253円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
196,867,147円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
72,063,680円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
125,125,041円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
102,725,001円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
178,197,275円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
53,398,812円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
5,826,533円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>
1,566,774,702円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>
13,416,597,561円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>
6,595,857,150円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>
16,538,979,912円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>
329,650,159円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>
575,348,553円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>
270,461,209円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>
121,919,952円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>
1,869,233,651円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>
2,240,756,747円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>
2,430,959,271円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>
8,921,401,325円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
972,355円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)
1,232,074,761円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>
465,789,398円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>
565,882,895円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>
181,991,771円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>
43,914,593円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>
1,512,864,695円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>
2,208,912,524円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>
741,492,749円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>
211,638,056円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>
19,488,122円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>
286,090,880円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>
5,448,283,086円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
431,707,118円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016ー04<適格機関投資家限定>
815,754,081円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
884,607,526円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定>
6,075,448,188円
合 計 107,465,774,735円
外国債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2021年4月26日現在) (2021年10月26日現在)
資産の部
流動資産
預金 101,589,326 185,673,846
金銭信託 105,268,890 13,463,698
コール・ローン 241,566,316 398,769,398
国債証券 161,434,643,407 158,969,096,344
派生商品評価勘定 1,325,008 -
未収入金 653,000,000 -
未収利息 1,174,280,811 1,034,474,849
前払費用 20,257,638 30,260,532
流動資産合計
163,731,931,396 160,631,738,667
資産合計
163,731,931,396 160,631,738,667
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 489,197 -
未払金 647,205,081 -
未払解約金 265,826,302 9,747,717
未払利息 699 -
その他未払費用 9,108 896
流動負債合計
913,530,387 9,748,613
負債合計
913,530,387 9,748,613
純資産の部
元本等
元本 84,390,597,281 80,594,410,150
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 78,427,803,728 80,027,579,904
元本等合計
162,818,401,009 160,621,990,054
純資産合計
162,818,401,009 160,621,990,054
負債純資産合計
163,731,931,396 160,631,738,667
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年4月27日
項 目
至 2021年10月26日
1. 有価証券の評価基準及 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
び評価方法 おります。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基 為替予約取引
準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
よっております。
3. その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
な事項 て処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2021年4月26日現在) (2021年10月26日現在)
1. 当計算期間の末日にお 84,390,597,281口 80,594,410,150口
ける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.9293円 1口当たり純資産額 1.9930円
(1万口当たりの純資産額19,293円) (1万口当たりの純資産額19,930円)
額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2021年10月26日現在)
1. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(国債証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 309,432,427 - 309,153,111 △279,316
市場取引
イギリス・ポンド 49,432,655 - 49,222,779 △209,876
以外の取
スウェーデン・ク 26,903,934 - 26,965,931 61,997
引
ローナ
ユーロ 264,273,378 - 265,536,384 1,263,006
小計 650,042,394 - 650,878,205 835,811
合 計 650,042,394 - 650,878,205 835,811
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合に
は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を
用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算
期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(2021年10月26日現在)
該当事項はありません。
(その他の注記)
(2021年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 84,222,011,513円
同期中における追加設定元本額 11,191,601,392円
同期中における一部解約元本額 11,023,015,624円
2021年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
23,534,936,984円
315/366
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
729,649,813円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
2,025,052,215円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
1,054,240,718円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
147,217,912円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
6,940,706円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
28,769,951円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
94,042,578円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
178,438,989円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
114,062,243円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
213,016,075円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
24,082,222円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
139,530,302円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
165,360,909円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
88,010,634円
イオン・バランス戦略ファンド
82,884,377円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
13,098,149円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
70,276,236円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
46,159,136円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
110,380,542円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
33,794,045円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
22,772,725円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
82,278,579円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド
123,896,191円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
9,281,514円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
24,027,031円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
15,516,979円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
1,832,778円
SMAM・年金外国債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>
2,338,391,074円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>
53,057,364円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>
8,328,869,926円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>
4,860,208,256円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>
11,174,840,543円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>
35,901,694円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>
97,373,210円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>
740,287,615円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>
121,217,577円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>
1,100,173,191円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>
1,455,394,432円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>
1,680,280,937円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>
5,267,062,313円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
619,895円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>
8,780,087,672円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)
345,222,445円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>
154,703,653円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>
90,561,097円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>
35,408,120円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>
11,874,819円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>
108,523,473円
316/366
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>
453,166,105円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>
119,259,614円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>
42,530,817円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>
5,288,637円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>
1,117,376,981円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>
715,810,156円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>
1,078,469,323円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>
3,029,032,100円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>
474,627,289円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機
関投資家限定>
47,517,572円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
64,301,287円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016ー04<適格機関投資家限定>
177,723,755円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
149,075,586円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定>
956,808,220円
合 計 84,390,597,281円
(2021年10月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 84,390,597,281円
同期中における追加設定元本額 3,737,778,328円
同期中における一部解約元本額 7,533,965,459円
2021年10月26日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
24,383,526,755円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
749,413,440円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
2,110,402,373円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
1,115,145,641円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
71,130,982円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
7,016,735円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
30,106,834円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
101,156,651円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
212,968,747円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
143,032,695円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
244,503,858円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
25,803,567円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
60,371,045円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
79,924,121円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
55,214,305円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
16,253,170円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
61,827,485円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
45,801,161円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
109,668,266円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
30,472,337円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
15,019,126円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
107,529,581円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド
209,741,789円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
12,000,934円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
33,037,411円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
22,659,256円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
2,188,969円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)
43,511,218円
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド
3,393,039円
SMAM・年金外国債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>
2,391,533,473円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>
44,105,389円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>
7,593,922,949円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>
4,660,754,134円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>
10,766,626,042円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>
35,392,217円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>
93,650,011円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>
726,204,731円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>
117,631,749円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>
1,068,564,548円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>
1,446,325,136円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>
1,582,948,990円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>
4,985,448,850円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>
622,437円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>
8,400,344,573円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)
338,430,451円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>
150,359,802円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>
83,316,884円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>
34,472,321円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>
11,926,289円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>
99,632,015円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>
433,259,066円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>
111,499,201円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>
40,181,590円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>
5,227,282円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>
1,073,075,999円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>
661,340,146円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>
999,642,200円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>
1,287,798,070円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>
431,327,205円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機
関投資家限定>
1,271,634円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
96,394,462円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016ー04<適格機関投資家限定>
262,660,918円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
284,345,711円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<
適格機関投資家限定>
171,352,184円
合 計 80,594,410,150円
Jリート・インデックス・マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2021年4月26日現在) (2021年10月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 29,114,056 3,090,868
コール・ローン 66,809,626 91,545,692
投資証券 8,029,616,750 8,005,189,240
派生商品評価勘定 4,736,400 -
未収入金 2,631,744 -
未収配当金 58,652,103 57,063,298
前払金 - 1,644,000
差入委託証拠金 3,330,000 1,930,000
流動資産合計
8,194,890,679 8,160,463,098
資産合計
8,194,890,679 8,160,463,098
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 1,818,400
前受金 4,743,000 -
未払金 - 23,765,254
未払解約金 68,058,794 8,180,792
未払利息 193 -
その他未払費用 2,229 208
流動負債合計
72,804,216 33,764,654
負債合計
72,804,216 33,764,654
純資産の部
元本等
元本 3,071,522,148 2,998,520,244
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 5,050,564,315 5,128,178,200
元本等合計
8,122,086,463 8,126,698,444
純資産合計
8,122,086,463 8,126,698,444
負債純資産合計
8,194,890,679 8,160,463,098
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年4月27日
項 目
至 2021年10月26日
1. 有価証券の評価基準及 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
び評価方法 しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基 先物取引
準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる
取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基 受取配当金の計上基準
準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
は、入金日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2021年4月26日現在) (2021年10月26日現在)
1. 当計算期間の末日にお 3,071,522,148口 2,998,520,244口
ける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 2.6443円 1口当たり純資産額 2.7102円
(1万口当たりの純資産額26,443円) (1万口当たりの純資産額27,102円)
額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2021年10月26日現在)
1. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株価指数先物取引
買建
市場取引 東証REIT指 56,628,600 - 61,365,000 4,736,400
数先物
小計 56,628,600 - 61,365,000 4,736,400
合 計 56,628,600 - 61,365,000 4,736,400
(2021年10月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
TREIT 先物 0312 42,968,400 - 41,150,000 △1,818,400
市場取引
月
小計 42,968,400 - 41,150,000 △1,818,400
合 計 42,968,400 - 41,150,000 △1,818,400
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値
等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(その他の注記)
(2021年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 2,079,734,759円
同期中における追加設定元本額 2,566,048,223円
同期中における一部解約元本額 1,574,260,834円
2021年4月26日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
316,132,317円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
348,559,330円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
238,816,451円
イオン・バランス戦略ファンド
84,560,850円
三井住友・DC日本リートインデックスファンド
1,588,375,824円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
9,834,653円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
35,461,155円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
25,278,674円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
80,153,697円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
41,281,247円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
33,683,493円
321/366
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
15,113,869円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
1,448,736円
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド
20,024,548円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機
関投資家限定>
50,433,479円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
31,132,085円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016ー04<適格機関投資家限定>
82,301,805円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
68,929,935円
合 計 3,071,522,148円
(2021年10月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 3,071,522,148円
同期中における追加設定元本額 906,087,018円
同期中における一部解約元本額 979,088,922円
2021年10月26日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
75,869,811円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
146,589,272円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
112,963,577円
三井住友・DC日本リートインデックスファンド
1,770,092,689円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
12,217,183円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
45,321,144円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
32,778,233円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
107,017,652円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
56,950,535円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
44,697,473円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
19,033,863円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
1,674,353円
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド
48,671,501円
日興FWS・Jリートインデックス
30,969,044円
三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド
610,389円
SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定>
4,468,570円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機
関投資家限定>
1,956,903円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
45,708,602円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016ー04<適格機関投資家限定>
94,060,983円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>
102,454,559円
SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適
格機関投資家限定>
244,413,908円
合 計 2,998,520,244円
外国リート・インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2021年4月26日現在) (2021年10月26日現在)
資産の部
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
流動資産
預金 44,482,747 141,670,781
金銭信託 28,588,674 1,103,809
コール・ローン 65,604,005 32,692,749
投資証券 11,519,480,828 16,649,199,170
派生商品評価勘定 17,814 10,841
未収入金 57,714,478 2,404,043
未収配当金 11,685,275 8,010,893
流動資産合計
11,727,573,821 16,835,092,286
資産合計
11,727,573,821 16,835,092,286
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 49,052 44,531
未払金 - 92,677,214
未払解約金 142,622,000 2,000,000
未払利息 189 -
その他未払費用 547 75
流動負債合計
142,671,788 94,721,820
負債合計
142,671,788 94,721,820
純資産の部
元本等
元本 4,897,225,610 5,977,052,819
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 6,687,676,423 10,763,317,647
元本等合計
11,584,902,033 16,740,370,466
純資産合計
11,584,902,033 16,740,370,466
負債純資産合計
11,727,573,821 16,835,092,286
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年4月27日
項 目
至 2021年10月26日
1. 有価証券の評価基準及 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
び評価方法 しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
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2. デリバティブの評価基 為替予約取引
準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
よっております。
3. 収益及び費用の計上基 受取配当金の計上基準
準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
は、入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
な事項 て処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2021年4月26日現在) (2021年10月26日現在)
1. 当計算期間の末日にお 4,897,225,610口 5,977,052,819口
ける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 2.3656円 1口当たり純資産額 2.8008円
(1万口当たりの純資産額23,656円) (1万口当たりの純資産額28,008円)
額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2021年10月26日現在)
1. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 2,500,000 - 2,499,953 △47
イギリス・ポンド 500,000 - 499,947 △53
オーストラリア・ド 800,000 - 799,894 △106
ル
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市場取引 ユーロ 500,000 - 499,985 △15
以外の取 小計 4,300,000 - 4,299,779 △221
引 売建
アメリカ・ドル 37,991,360 - 37,976,928 14,432
イギリス・ポンド 2,839,151 - 2,846,004 △6,853
オーストラリア・ド 3,410,872 - 3,431,290 △20,418
ル
カナダ・ドル 949,850 - 952,152 △2,302
シンガポール・ドル 1,785,168 - 1,790,118 △4,950
ニュージーランド・ 1,245,808 - 1,243,028 2,780
ドル
ユーロ 2,205,070 - 2,219,378 △14,308
香港・ドル 1,196,002 - 1,195,400 602
小計 51,623,281 - 51,654,298 △31,017
合 計 55,923,281 - 55,954,077 △31,238
(2021年10月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
市場取引 為替予約取引
以外の取 買建
引 アメリカ・ドル 26,000,000 - 25,971,622 △28,378
オーストラリア・ド 2,800,000 - 2,810,841 10,841
ル
香港・ドル 900,000 - 898,471 △1,529
イギリス・ポンド 2,600,000 - 2,591,173 △8,827
ユーロ 1,700,000 - 1,694,203 △5,797
小計 34,000,000 - 33,966,310 △33,690
合 計 34,000,000 - 33,966,310 △33,690
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合に
は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を
用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算
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期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(その他の注記)
(2021年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 3,351,152,062円
同期中における追加設定元本額 2,408,226,049円
同期中における一部解約元本額 862,152,501円
2021年4月26日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
36,052,341円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
44,692,972円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
29,319,643円
イオン・バランス戦略ファンド
44,687,417円
三井住友・DC外国リートインデックスファンド
4,353,843,871円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
3,924,728円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
40,667,543円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
28,606,664円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
90,223,455円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
46,713,633円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
37,645,676円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
51,093,218円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
583,824円
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド
17,098,546円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機
関投資家限定>
46,391,095円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
25,680,984円
合 計 4,897,225,610円
(2021年10月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 4,897,225,610円
同期中における追加設定元本額 1,563,344,296円
同期中における一部解約元本額 483,517,087円
2021年10月26日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
19,396,868円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
21,022,305円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
13,874,376円
三井住友・DC外国リートインデックスファンド
5,173,971,773円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
4,587,512円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
47,287,876円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
33,658,907円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
107,422,427円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
57,923,181円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
45,783,835円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
59,379,722円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
593,880円
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド
81,832,849円
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)
8,961,079円
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)
28,002,984円
三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド
802,404円
SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定>
48,121,685円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機
関投資家限定>
4,943,783円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>
34,135,132円
SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適
格機関投資家限定>
185,350,241円
合 計 5,977,052,819円
マネープール・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2021年4月26日現在) (2021年10月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 9,358,922,331 873,133,248
コール・ローン 21,476,434,249 25,860,564,060
国債証券 140,573,607,440 29,644,665,350
地方債証券 25,118,583,522 73,707,811,886
特殊債券 8,240,812,665 10,318,223,452
現先取引勘定 150,039,000,000 200,132,000,000
未収利息 70,318,149 106,823,504
前払費用 2,907,787 14,468,213
流動資産合計
354,880,586,143 340,657,689,713
資産合計
354,880,586,143 340,657,689,713
負債の部
流動負債
未払金 - 540,949,600
未払利息 62,163 -
その他未払費用 1,644,919 70,501
流動負債合計
1,707,082 541,020,101
負債合計
1,707,082 541,020,101
純資産の部
元本等
元本 354,525,983,575 339,935,919,283
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 352,895,486 180,750,329
元本等合計
354,878,879,061 340,116,669,612
純資産合計
354,878,879,061 340,116,669,612
負債純資産合計
354,880,586,143 340,657,689,713
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(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2021年4月27日
項 目
至 2021年10月26日
1. 有価証券の評価基準及 国債証券、地方債証券、特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原
び評価方法 則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2021年4月26日現在) (2021年10月26日現在)
1. 当計算期間の末日にお 354,525,983,575口 339,935,919,283口
ける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.0010円 1口当たり純資産額 1.0005円
(1万口当たりの純資産額10,010円) (1万口当たりの純資産額10,005円)
額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2021年10月26日現在)
1. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
(2021年4月26日現在)
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 334,872,062,439円
同期中における追加設定元本額 32,847,424,987円
同期中における一部解約元本額 13,193,503,851円
2021年4月26日現在の元本の内訳
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
144,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
3,474,833円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
12,046,048円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
50,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
11,000,000円
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
8,874,310円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
4,305,812円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
1,026,625円
三井住友・公益債券投信(資産成長型)
941,890円
日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド
9,958,176円
BNPパリバ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)
1,485,087円
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)
279,064円
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)
1,275,775円
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
1,953,537円
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
2,960,215円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
897,182円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
329,342円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L3<適格機関投資家限定>
354,271,175,679円
合 計 354,525,983,575円
(2021年10月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 354,525,983,575円
同期中における追加設定元本額 -円
同期中における一部解約元本額 14,590,064,292円
2021年10月26日現在の元本の内訳
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
144,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
3,474,833円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
12,046,048円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
50,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
11,000,000円
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
8,874,310円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
4,305,812円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
1,026,625円
三井住友・公益債券投信(資産成長型)
941,890円
日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド
9,958,176円
BNPパリバ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)
1,485,087円
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
1,953,537円
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
2,960,215円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050
897,182円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
329,342円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・アセットバランスファンドVA25L3<適格機関投資家限定>
339,682,666,226円
合 計 339,935,919,283円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額 53,434,550円
Ⅱ 負債総額 20,802円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 53,413,748円
Ⅳ 発行済口数 45,889,617口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1640円
(1万口当たり純資産額) (11,640円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券は発行されません。
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者名簿
作成しません。
ハ 受益者に対する特典
ありません。
ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
(イ)受益権の譲渡
a.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
b.上記aの申請のある場合には、上記aの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記aの振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載または記録が行われるよう通知するものとします。
c.上記aの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(ロ)受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
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ホ 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
ヘ 償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者に支払います。
ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2021年11月30日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
ロ 最近5年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
2【事業の内容及び営業の概況】
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「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言 業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
2021年11月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通
りです。
本 数 (本) 純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託
735 9,493,408
単位型株式投資信託 102
551,354
追加型公社債投資信託 1
28,433
単位型公社債投資信託
190 428,557
合 計
1,028 10,501,754
3【委託会社等の経理状況】
1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、当中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)は、改正府令附則第3条第1項
ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
2 当社は、第36期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)の財務諸表については、金融商品取引
法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けており、第37期中間会
計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引法第193
条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 33,264,545 33,048,142
顧客分別金信託 300,021 300,036
前払費用 515,226 449,748
未収入金 602,605 132,419
未収委託者報酬 8,404,880 9,936,096
未収運用受託報酬 2,199,785 2,247,156
未収投資助言報酬 299,826 398,108
未収収益 37,702 39,975
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40,119 6,981
その他の流動資産
45,664,712 46,558,665
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※1
建物 101,609 1,509,450
器具備品 783,224 870,855
土地 710 710
リース資産 968 13,483
66,498 -
建設仮勘定
953,010 2,394,500
有形固定資産合計
無形固定資産
ソフトウェア 909,133 1,347,889
ソフトウェア仮勘定 508,733 1,029,033
のれん 34,397,824 3,654,491
顧客関連資産 17,785,166 15,671,890
電話加入権 12,739 12,727
54 48
商標権
53,613,651 21,716,080
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 19,436,480 22,866,282
関係会社株式 11,246,398 11,246,398
長期差入保証金 2,523,637 1,409,091
長期前払費用 113,852 116,117
会員権 90,479 90,479
△20,750 △20,750
貸倒引当金
33,390,098 35,707,619
投資その他の資産合計
87,956,760 59,818,200
固定資産合計
133,621,473 106,376,866
資産合計
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
負債の部
流動負債
リース債務 1,064 5,153
顧客からの預り金 14,285 20,077
その他の預り金 146,200 169,380
未払金
未払収益分配金 1,629 1,646
未払償還金 131,338 43,523
未払手数料 3,776,873 4,480,697
その他未払金 502,211 270,290
未払費用 3,935,582 5,940,121
未払消費税等 305,513 235,647
未払法人税等 489,151 762,648
賞与引当金 1,716,321 1,516,622
30,951 9,710
その他の流動負債
11,051,125 13,455,519
流動負債合計
固定負債
リース債務 - 9,678
繰延税金負債 2,963,538 2,566,958
退職給付引当金 5,299,814 5,258,448
賞与引当金 14,767 -
172,918 40,950
その他の固定負債
8,451,038 7,876,035
固定負債合計
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19,502,164 21,331,554
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984 8,628,984
81,927,000 81,927,000
その他資本剰余金
90,555,984 90,555,984
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000 60,000
別途積立金 1,476,959 1,476,959
19,364,265 △10,281,242
繰越利益剰余金
21,185,470 △8,460,037
利益剰余金合計
113,741,454 84,095,946
株主資本計
評価・換算差額等
377,855 949,365
その他有価証券評価差額金
377,855 949,365
評価・換算差額等合計
114,119,309 85,045,311
純資産合計
133,621,473 106,376,866
負債・純資産合計
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 54,615,133 50,610,457
運用受託報酬 9,389,058 9,450,169
投資助言報酬 1,303,595 1,270,584
その他営業収益
サービス支援手数料 181,061 200,807
32,421 32,820
その他
営業収益計 65,521,269 61,564,839
営業費用
支払手数料 24,888,040 22,784,919
広告宣伝費 447,024 365,317
調査費
調査費 3,214,679 3,061,987
委託調査費 7,702,309 7,810,157
営業雑経費
通信費 70,007 95,163
印刷費 612,249 554,920
協会費 45,117 40,044
諸会費 32,199 29,473
情報機器関連費 4,349,174 4,562,612
販売促進費 68,688 23,614
154,201 163,332
その他
営業費用合計 41,583,691 39,491,542
一般管理費
給料
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役員報酬 264,325 277,027
給料・手当 9,789,691 9,280,730
賞与 914,702 950,630
賞与引当金繰入額 1,726,013 1,501,855
交際費 30,898 11,815
寄付金 2,022 949
事務委託費 956,931 844,255
旅費交通費 249,359 21,023
租税公課 389,032 389,819
不動産賃借料 1,121,553 1,639,529
退職給付費用 797,158 790,144
固定資産減価償却費 3,044,658 3,040,894
のれん償却費 2,645,986 2,645,986
482,324 608,206
諸経費
22,414,658 22,002,869
一般管理費合計
1,522,919 70,426
営業利益
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業外収益
受取配当金 778,113 13,164
受取利息 947 2,736
時効成立分配金・償還金 1,041 88,335
原稿・講演料 2,061 2,603
投資有価証券償還益 6,398 57,388
投資有価証券売却益 24,206 162,941
53,484 72,933
雑収入
営業外収益合計 866,254 400,104
営業外費用
為替差損 72,457 766
投資有価証券償還損 129,006 11,762
投資有価証券売却損 12,906 34,473
8,334 1,240
雑損失
222,704 48,243
営業外費用合計
2,166,469 422,288
経常利益
特別損失
固定資産除却損 ※1 110,668 54,493
減損損失 ※2 46,417 28,097,346
合併関連費用 42,800 -
早期退職費用 ※3 - 216,200
本社移転費用 ※4 133,168 127,044
- 5,460
その他特別損失
333,054 28,500,544
特別損失合計
税引前当期純利益又は
1,833,414 △28,078,256
税引前当期純損失(△)
法人税、住民税及び事業税 1,874,278 1,549,173
△ 619,676
△693,192
法人税等調整額
1,254,602 855,980
法人税等合計
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当期純利益又は
578,811 △28,934,237
当期純損失(△)
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
別途積立金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 - 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
当期変動額
剰余金の配当 △2,469,600
当期純利益 578,811
合併による増加 81,927,000 81,927,000
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - 81,927,000 81,927,000 - - - △1,890,788
当期末残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当期変動額
剰余金の配当 △2,469,600 △2,469,600 △2,469,600
当期純利益 578,811 578,811 578,811
合併による増加 81,927,000 81,927,000
株主資本以外の
項目の当期変動 △216,206 △216,206 △216,206
額(純額)
当期変動額合計 △1,890,788 80,036,211 △216,206 △216,206 79,820,005
当期末残高 21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
別途積立金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
当期変動額
剰余金の配当 - △711,271
当期純損失 (△)
-
△28,934,237
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株主資本以外の
項目の当期変動 -
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - - △29,645,508
当期末残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 △10,281,242
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
当期変動額
剰余金の配当 △711,271 △711,271 - △711,271
当期純損失(△) △28,934,237 △28,934,237 - △28,934,237
株主資本以外の
項目の当期変動 - - 571,510 571,510 571,510
額(純額)
当期変動額合計 △29,645,508 △29,645,508 571,510 571,510 △29,073,997
当期末残高 △8,460,037 84,095,946 949,365 949,365 85,045,311
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備に
ついては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~50年
器具備品 4~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 6~19年
ソフトウェア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
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(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(会計方針の変更)
当社は「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準第31号 2019年7月4日)を当事業年度の期首か
ら適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-
2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することと
しました。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
建物 466,875千円 102,329千円
器具備品 1,225,261千円 1,153,649千円
リース資産 1,452千円 2,830千円
2 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 -千円 -千円
差引額
10,000,000千円 10,000,000千円
3 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
2023年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
Sumitomo Mitsui DS Asset
132,559千円 93,374千円
Management (USA)Inc.
(損益計算書関係)
※1 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
建物 879千円 18,278千円
器具備品 119千円 28,604千円
リース資産 5,377千円 -千円
ソフトウェア 1,596千円 7,610千円
ソフトウェア仮勘定 102,695千円 -千円
※2 減損損失
前事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。
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(単位:千円)
場所 用途 種類 減損損失
千代田区 事業用資産 建物 46,417
当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
しております。
上記事業用資産については、霞ヶ関オフィスの移転に係る意思決定をしたことに伴い将来の使用が見込めなく
なった資産につき、回収可能額を零と見積もり、当該減少額を減損損失に計上しております。その内訳は、建物に
計上した資産除去債務に対応する原状回復費用相当額であります。
当事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。
(単位:千円)
場所 用途 種類 減損損失
- その他 のれん 28,097,346
当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
しております。
当社は、当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併に伴って発生したのれ
んを計上しております。当該のれんについて下期以降の業績は上向いているものの、通期では業績計画を下回る結
果となったことを踏まえて将来キャッシュ・フローを見直した結果、のれんの帳簿価額の回収が見込まれなくなっ
たため、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として計上しております。
なお、回収可能価額は使用価値としており、将来キャッシュ・フローを9.2%で割り引いて算出しております。
※3 早期退職費用
早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
※4 本社移転費用
前事業年度の本社移転費用は、本社事務所移転に伴い解約日までに賃貸期間の残存分(2020年7月13日から2020
年9月30日まで)の賃料及び共益費相当額として133,168千円支払うものであります。
当事業年度の本社移転費用は、本社移転に伴うものであり、主に設備撤去費用、引越費用などであります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
合併に伴う普通株式の発行により16,230,060株増加しております。
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640,000株 16,230,060株 - 33,870,060株
2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2019 年6月24日 2019年 2019年
普通株式 2,469,600 140.00
臨時株主総会 3月28日 6月25日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2020年 2020年
2020年6月29日
普通株式 利益剰余金 711,271 21.00
3月31日 6月30日
定時 株主総会
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 33,870,060株 - - 33,870,060株
2.剰余金の配当に関する事項
配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2020年6月29日 2020年 2020年
普通株式 711,271 21.00
定時株主総会 3月31日 6月30日
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
1年以内 1,618,641 1,194,699
1年超 5,844,934 3,497,258
合計 7,463,576 4,691,958
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入
先の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
とともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
としています。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表
には含まれていません((注2)参照)。
前事業年度(2020年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)現金及び預金 33,264,545 33,264,545 -
(2)顧客分別金信託 300,021 300,021 -
(3)未収委託者報酬 8,404,880 8,404,880 -
(4)未収運用受託報酬 2,199,785 2,199,785 -
(5)未収投資助言報酬 299,826 299,826 -
(6)投資有価証券
①その他有価証券 19,391,111 19,391,111 -
(7)長期差入保証金 2,523,637 2,523,637 -
資産計 66,383,807 66,383,807 -
(1)顧客からの預り金 14,285 14,285 -
(2)未払手数料 3,776,873 3,776,873 -
負債計 3,791,158 3,791,158 -
当事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 33,048,142 33,048,142 -
(2)顧客分別金信託 300,036 300,036 -
(3)未収委託者報酬 9,936,096 9,936,096 -
(4)未収運用受託報酬 2,247,156 2,247,156 -
(5)未収投資助言報酬 398,108 398,108 -
(6)投資有価証券
①その他有価証券 22,826,472 22,826,472 -
(7)長期差入保証金 1,409,091 1,409,091 -
資産計 70,165,105 70,165,105 -
(1)顧客からの預り金 20,077 20,077 -
(2)未払手数料 4,480,697 4,480,697 -
負債計 4,500,774 4,500,774 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっています。
負 債
(1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
その他有価証券
非上場株式 45,369 39,809
合計 45,369 39,809
子会社株式
非上場株式 11,246,398 11,246,398
合計 11,246,398 11,246,398
その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
また時価をもって貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。そ
のため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベル
ごとの内訳等に関する事項は記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年3月31日)
(単位:千円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 33,264,545 - - -
顧客分別金信託 300,021 - - -
未収委託者報酬 8,404,880 - - -
未収運用受託報酬 2,199,785 - - -
未収投資助言報酬 299,826 - - -
長期差入保証金 1,125,292 1,398,345 - -
合計 45,594,350 1,398,345 - -
当事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 33,048,142 - - -
顧客分別金信託 300,036 - - -
未収委託者報酬 9,936,096 - - -
未収運用受託報酬 2,247,156 - - -
未収投資助言報酬 398,108 - - -
長期差入保証金 42,007 1,367,084 - -
合計 45,971,548 1,367,084 - -
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2020年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円)は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
当事業年度(2021年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円)は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
2.その他有価証券
前事業年度(2020年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 12,411,812 13,327,652 915,839
小計 12,411,812 13,327,652 915,839
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 6,413,317 6,063,458 △349,858
小計 6,413,317 6,063,458 △349,858
合計 18,825,130 19,391,111 565,980
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 45,369千円)については、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 14,397,606 16,097,433 1,699,827
小計 14,397,606 16,097,433 1,699,827
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 6,994,762 6,729,039 △265,723
小計 6,994,762 6,729,039 △265,723
合計 21,392,369 22,826,472 1,434,103
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 39,809千円)については、市場価格がないことから、記載しておりません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,814,360 24,206 12,906
(単位:千円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
3,631,425 6,398 129,006
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,978,622 162,941 34,473
(単位:千円)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
1,630,219 57,388 11,762
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
当事業年度において、投資有価証券について1,560千円(その他有価証券1,560千円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下
落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,418,601 5,299,814
勤務費用 523,396 476,308
利息費用 - -
数理計算上の差異の発生額 △195 67,476
退職給付の支払額 △349,050 △585,151
過去勤務費用の発生額 - -
合併による発生額 1,707,062 -
退職給付債務の期末残高 5,299,814 5,258,448
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務 5,299,814 5,258,448
未認識数理計算上の差異 - -
未認識過去勤務費用 - -
退職給付引当金 5,299,814 5,258,448
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
勤務費用 492,511 476,308
利息費用 - -
数理計算上の差異の費用処理額 △195 67,476
その他 304,842 246,359
確定給付制度に係る退職給付費用 797,158 790,144
(注)その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
割引率 0.000% 0.020%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度248,932千円、当事業年度239,162千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金 1,622,803 1,610,136
賞与引当金 530,059 464,389
調査費 178,573 247,208
未払金 162,557 206,090
未払事業税 46,423 66,891
ソフトウェア償却 91,937 90,431
子会社株式評価損 114,876 114,876
その他有価証券評価差額金 150,771 131,391
88,250 35,930
その他
繰延税金資産小計
2,986,254 2,967,346
△193,485 △218,966
評価性引当額(注)
繰延税金資産合計
2,792,768 2,748,380
繰延税金負債
無形固定資産 5,445,817 4,798,732
310,488 516,605
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 5,756,306 5,315,338
繰延税金資産(負債)の純額 △2,963,538 △2,566,958
(注)評価性引当額が25,480千円増加しております。この増加の内容は、主としてその他有価証券評価差額金に係る評
価性引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
税引前当期純損失のため
法定実効税率
30.6%
記載を省略しておりま
(調整)
す。
評価性引当額の増減 3.5
受取配当等永久に益金に算入されない項目 △13.9
交際費等永久に損金に算入されない項目 7.3
住民税均等割等 0.5
所得税額控除による税額控除 △0.5
のれん償却費 44.1
その他 △3.3
68.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
54,615,133 9,389,058 1,303,595 213,482 65,521,269
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
50,610,457 9,450,169 1,270,584 233,628 61,564,839
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 3,703,669 644,246
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 6,265,593 890,935
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 3,728,851 863,159
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,578,226 1,070,559
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 3,369.33円 2,510.93円
1株当たり当期純利益又は
17.09円 △854.27円
1株当たり当期純損失(△)
(注)1.前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株
式が存在しないため記載しておりません。
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2.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり当期純利益又は当期純損失
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 578,811 △28,934,237
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益又は
578,811 △28,934,237
当期純損失(△)(千円)
期中平均株式数(株) 33,870,060 33,870,060
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(2021年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
38,529,337
顧客分別金信託 300,038
前払費用 518,490
未収委託者報酬 10,909,133
未収運用受託報酬 2,723,571
未収投資助言報酬 399,072
未収収益 39,947
224,189
その他
53,643,782
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※1 2,218,463
無形固定資産
のれん 3,502,221
顧客関連資産 14,615,253
2,778,211
その他
20,895,685
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 22,000,657
関係会社株式 11,246,398
その他 1,595,579
△ 20,750
貸倒引当金
34,821,886
投資その他の資産合計
57,936,035
固定資産合計
111,579,818
資産合計
負債の部
流動負債
リース債務 3,567
顧客からの預り金 12,736
その他の預り金 100,610
未払金 5,104,509
未払費用 7,204,066
未払法人税等 1,493,440
前受収益 32,829
賞与引当金 1,725,017
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695,069
その他 ※2
16,371,848
流動負債合計
固定負債
リース債務 6,309
繰延税金負債 2,389,323
退職給付引当金 5,414,560
40,950
その他
7,851,143
固定負債合計
24,222,992
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984
73,466,962
その他資本剰余金
82,095,946
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245
その他利益剰余金
1,761,706
繰越利益剰余金
2,045,951
利益剰余金合計
86,141,897
株主資本合計
評価・換算差額等
1,214,928
その他有価証券評価差額金
1,214,928
評価・換算差額等合計
87,356,826
純資産合計
111,579,818
負債純資産合計
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
営業収益
委託者報酬
32,740,035
運用受託報酬 4,392,826
投資助言報酬 633,982
117,708
その他の営業収益
営業収益計 37,884,552
営業費用 25,219,811
9,605,282
一般管理費 ※1
営業利益 3,059,458
営業外収益
※2
198,028
営業外費用 ※3 26,126
経常利益 3,231,360
特別損失 ※4 146,753
税引前中間純利益 3,084,607
法人税、住民税及び事業税
1,373,478
△ 334,822
法人税等調整額
法人税等合計 1,038,655
中間純利益 2,045,951
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(3)中間株主資本等変動計算書
第37期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本 資本剰余金 利益
資本準備金
配当準備 別途 繰越利益
剰余金 合計 準備金
積立金 積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 △10,281,242
当中間期変動額
欠損填補 △8,460,037 △8,460,037 8,460,037
中間純利益 2,045,951
任意積立金の取崩 △60,000 △1,476,959 1,536,959
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - △8,460,037 △8,460,037 - △60,000 △1,476,959 12,042,949
当中間期末残高 2,000,000 8,628,984 73,466,962 82,095,946 284,245 - - 1,761,706
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 △8,460,037 84,095,946 949,365 949,365 85,045,311
当中間期変動額
欠損填補 8,460,037 - -
中間純利益 2,045,951 2,045,951 2,045,951
任意積立金の取崩
株主資本以外の
項目の当中間期 265,562 265,562 265,562
変動額(純額)
当中間期変動額合計 10,505,989 2,045,951 265,562 265,562 2,311,514
当中間期末残高 2,045,951 86,141,897 1,214,928 1,214,928 87,356,826
注記事項
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
①子会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
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定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備に
ついては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~50年
器具備品 4~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 6~19年
ソフトウェア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権について
は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間において
発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4.収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等
を適用しており、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額
で収益を認識することとしております。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点
は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け
取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合とし
て認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合とし
て認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しております。
5.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(会計方針の変更)
「収益認識会計基準」等を当中間会計期間の期首から適用し、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
当該会計基準等の適用が中間財務諸表に及ぼす影響はありません。
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(中間貸借対照表関係)
第37期中間会計期間
(2021年 9月 30日)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
1,320,556千円
※2.消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
含めて表示しております。
※3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当座借越極度額の総額 10,000,000千円
借入実行残高 -
差引額 10,000,000千円
※4.当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に
係る賃借料に対し、2023年6月までの賃借料総額73,437千円の支払保証を行っております。
(中間損益計算書関係)
第37期中間会計期間
(自 2021年 4月1日 至 2021年9月30日)
※1.一般管理費のうち主要なもの
のれん償却費 152,270千円
減価償却実施額
有形固定資産 191,604千円
無形固定資産 1,304,363千円
※2.営業外収益のうち主要なもの
為替差益 6,622千円
受取配当金 4,755千円
投資有価証券償還益 90,952千円
投資有価証券売却益 48,142千円
※3.営業外費用のうち主要なもの
投資有価証券償還損 15,001千円
投資有価証券売却損 8,258千円
※4.特別損失のうち主要なもの
システム統合関連費用 145,261千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第37期中間会計期間(自 2021年 4月1日 至 2021年9月30日)
発行済株式数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
普通株式 33,870,060株 - - 33,870,060株
(リース取引関係)
第37期中間会計期間
(自 2021年 4月1日 至 2021年9月30日)
1.オペレーティング・リース取引
(借主側)
未経過リース料(解約不能のもの)
1年以内 1,179,776千円
1年超 2,903,862千円
合 計 4,083,639千円
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
第37期中間会計期間(2021年 9月 30日)
2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市
場価格のないものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 38,529,337 38,529,337 -
(2)顧客分別金信託 300,038 300,038 -
(3)未収委託者報酬 10,909,133 10,909,133 -
(4)未収運用受託報酬 2,723,571 2,723,571 -
(5)未収投資助言報酬 399,072 399,072 -
(6)投資有価証券
①その他有価証券 21,960,848 21,960,848 -
(7)投資その他の資産
①長期差入保証金 1,408,170 1,408,170 -
76,230,173
資産計 76,230,173 -
(1)顧客からの預り金 12,736 12,736 -
(2)未払金
①未払手数料 4,996,181 4,996,181 -
負債計 5,008,917 5,008,917 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬、及び(5)未収投資助言
報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6)投資有価証券
①その他有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(7)投資その他の資産
①長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっております。
負 債
(1)顧客からの預り金、及び(2)未払金①未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)市場価格のない金融商品
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額
その他有価証券
非上場株式 39,809
合計 39,809
子会社株式
非上場株式 11,246,398
合計 11,246,398
その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
また時価をもって中間貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。
そのため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベルご
との内訳等に関する事項は記載しておりません。
(有価証券関係)
第37期中間会計期間(2021年 9月 30日)
1.子会社株式
子会社株式(中間貸借対照表計上額 11,246,398千円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2.その他有価証券
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(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの
投資信託等 16,269,607 14,102,355 2,167,252
小計 16,269,607 14,102,355 2,167,252
(2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの
投資信託等 5,691,240 6,001,639 △310,398
小計 5,691,240 6,001,639 △310,398
合計 21,960,848 20,103,994 1,856,853
(注)非上場株式等(中間貸借対照表計上額 39,809千円)については、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
(デリバティブ取引関係)
当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
(収益認識関係)
第37期中間会計期間(自 2021年 4月1日 至 2021年9月30日)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
(セグメント情報等)
第37期中間会計期間(自 2021年 4月1日 至 2021年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
32,740,035 4,392,826 633,982 117,708 37,884,552
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収
益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
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第37期中間会計期間
(自 2021年 4月1日 至 2021年9月30日)
1株当たり純資産額 2,579円18銭
1株当たり中間純利益 60円41銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
る者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
うこと。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
(イ)定款の変更
該当ありません。
(ロ)その他の重要事項
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併(2019年4月1
日付)に伴って発生したのれんについて、2021年3月期決算において28,097,346千円の減損損失
を計上しました。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
(イ)名称 三井住友信託銀行株式会社
(ロ)資本金の額 342,037百万円(2021年3月末現在)
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
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(ハ)事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
〔参考情報:再信託受託会社の概要〕
・ 名称 株式会社日本カストディ銀行
・ 資本金の額 51,000百万円(2021年3月末現在)
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
ロ 販売会社
(イ)名称 住友生命保険相互会社
(ロ)資本金の額 639,000百万円(2021年3月末現在の基金および基金償却積立金の合計額を記
載しております。)
(ハ)事業の内容 保険業法に基づき、生命保険業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
い、投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
の支払事務等を行います。
3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載しています。)
販売会社である住友生命保険相互会社は、委託会社株式を10.4%保有しています。
第3【その他】
1 目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について
(1)「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
(2)委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
(3)委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス(これらのアドレス
をコード化した図形等も含む)を記載することがあります。
(4)請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
とがあります。
(5)目論見書の使用開始日を記載することがあります。
(6)投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
ります。
(7)請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
(8)「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
があります。
(9)当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
(10)ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
載することがあります。
(11)写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
理番号等を記載することがあります。
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2 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
3 当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
4 目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明
書(請求目論見書)」と称して使用することがあります。
5 評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
6 有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書(交付目論見書)で説明することがあり
ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
(交付目論見書)および投資信託説明書(請求目論見書)を一体のものとして使用することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2021年6月15日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から
2021年3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日を
もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
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務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、 重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年6月8日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子 印
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松 井 貴 志 印
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060の2020年4月28
日から2021年4月26日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060の2021年4月26日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRLデータは監査
の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2021年11月22日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から
2022年3月31日までの第37期事業年度の中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)に
係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年9月30日現在の財政状態
及び同日をもって終了する中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の経営成績に関
する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
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表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、 不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2021年11月30日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
松 井 貴 志
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060の2021年4月27
日から2021年10月26日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及
び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060の2021年10月26日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2021年4月27日から2021年10月26日まで)
の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRLデータは
中間監査の対象には含まれていません。
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