アセットアロケーション・ファンド（安定型）、アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）、アセットアロケーション・ファンド（成長型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年1月20日       提出
      【発行者名】                      三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        猿田　隆
      【本店の所在の場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
      【事務連絡者氏名】                      土屋　裕子
      【電話番号】                      03-6205-1649
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      アセットアロケーション・ファンド（安定型）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
                           アセットアロケーション・ファンド（成長型）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      アセットアロケーション・ファンド（安定型）
      信託受益証券の金額】
                           　2兆5,000億円を上限とします。
                           アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
                           　2兆5,000億円を上限とします。
                           アセットアロケーション・ファンド（成長型）
                           　2兆5,000億円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        アセットアロケーション・ファンド（安定型）

        アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
        アセットアロケーション・ファンド（成長型）
        以下、上記３ファンドを総称して「当ファンド」ということがあり、それぞれを「各ファンド」と
        いうことがあります。
        また、「アセットアロケーション・ファンド（安定型）」を「安定型」、「アセットアロケーショ
        ン・ファンド（安定成長型）」を「安定成長型」、「アセットアロケーション・ファンド（成長
        型）」を「成長型」という略称でいうことがあります。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。

        ＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
         の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
         び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
         機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
         権」といいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得
         ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
        当初元本は１口当たり１円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
        覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
        はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        各ファンド2兆5,000億円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。

        ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
        ※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
         （基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「安定型」は「アセット安定」、「安定
         成長型」は「アセット安成」、「成長型」は「アセット成長」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                 照会先の名称                               ホームページ
                                  コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
                                   0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
          会社
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
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    （５）【申込手数料】

        原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、1.1％（税抜き

        1.0％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
        ※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
        ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社に問い合わせることにより知ることができま
         す。
    （６）【申込単位】

        お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。

    （７）【申込期間】

        2022年1月21日から2022年7月21日まで

        申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社において申込みを取り扱います。

        販売会社によっては一部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問
        い合わせください。
        販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わ
        せください。
    （９）【払込期日】

       取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に申込手数料および

        当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法で
        お支払いください。
       各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
        由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の

        委託会社にお問い合わせください。）
    （１１）【振替機関に関する事項】

        当ファンドの振替機関は下記の通りです。

          株式会社証券保管振替機構

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    （１２）【その他】

       イ　申込証拠金

         ありません。
       ロ　日本以外の地域における募集
         ありません。
       ハ　スイッチング
         販売会社によっては、「スイッチング」（ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投資
         信託を買い付けること）による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。
       ニ　お申込不可日
         上記にかかわらず、取得申込日が以下のいずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みはで
         きません     （また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。）。
         ・ニューヨークの取引所の休業日
         ・ニューヨークの銀行の休業日
       ホ　クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用
         ありません。
       ヘ　振替受益権について
         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
         程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
         よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
        （参考：投資信託振替制度）

         ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
          の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
          記載・記録によって行われます。
         ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を
          保有することはできません。）。
         ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
         ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       イ　当ファンドは、主として、投資信託証券等への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動

         産投資信託（リート）等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行
         います。
       ロ　委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンドそれぞれ金5,000億円を限度として信託金を追加
         することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
       ハ　当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
       （イ）当ファンドが該当する商品分類
              項目        該当する商品分類                        内容
           単位型・追加型          追加型投信            一度設定されたファンドであってもその後追加設
                                 定が行われ従来の信託財産とともに運用される
                                 ファンドをいいます。
           投資対象地域          内外            目論見書または信託約款において、国内および海
                                 外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
                                 の記載があるものをいいます。
           投資対象資産          資産複合            目論見書または信託約款において、株式、債券、
           （収益の源泉）                      不動産投信、その他資産のうち複数の資産による
                                 投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
                                 のをいいます。
       （ロ）当ファンドが該当する属性区分
              項目        該当する属性区分                        内容
           投資対象資産          その他資産（投資信            目論見書または信託約款において、主として投資
                     託証券（資産複合            信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                     （株式、債券、不動            す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                     産投信）資産配分変            証券の先の実質投資対象について記載していま
                     更型））            す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                 券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
                                 式、債券および不動産投信であり、ファンドの収
                                 益はそれぞれの市場の動向に左右されるものであ
                                 るため、商品分類上の投資対象資産（収益の源
                                 泉）は「資産複合」となります。
           決算頻度          年１回            目論見書または信託約款において、年１回決算す
                                 る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域          グローバル            目論見書または信託約款において、組入資産によ
                     （日本を含む）            る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
                                 旨の記載があるものをいいます。
           投資形態          ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に
                     ファンズ            関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・
                                 ファンズをいいます。
           為替ヘッジ          為替ヘッジあり            目論見書または信託約款において、一部の資産に
                     （部分ヘッジ）            対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるもの
                                 をいいます。
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    ≪商品分類表≫
                                               投資対象資産
          単位型・追加型                   投資対象地域
                                               （収益の源泉）
                               国内                   株式

            単位型                                      債券

                               海外                 不動産投信

            追加型                                    その他資産

                                                  （　　）
                               内外                 資産複合
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

    ≪属性区分表≫

       投資対象資産            決算頻度          投資対象地域            投資形態           為替ヘッジ
      株式             年１回          グローバル

        一般                     （日本を含む）
        大型株            年２回            日本
        中小型株
                    年４回            北米
      債券                                 ファミリーファンド              あり
        一般          年６回（隔月）             欧州                    （部分ヘッジ）
        公債
        社債          年12回（毎月）             アジア
        その他債券
        クレジット属性            日々          オセアニア
        （　　）
                    その他           中南米
                                       ファンド・オブ・ファン
      不動産投信              （　　）                                  なし
                                           ズ
                               アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券（資
      産複合（株式、債
                             中近東（中東）
      券、不動産投信）　
      資産配分変更型））
      資産複合                       エマージング

      （　　　）
        資産配分固定
        型
        資産配分変更
        型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

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      ※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
       す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
       （https://www.toushin.or.jp/）                  をご覧ください。
    （２）【ファンドの沿革】

        2015年４月17日              信託契約締結、設定、運用開始。

    （３）【ファンドの仕組み】

       イ　当ファンドの関係法人とその役割

       （イ）委託会社　「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
          告書の作成等を行います。
       （ロ）受託会社　「三井住友信託銀行株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
          部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
          の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
          ります。
       （ハ）販売会社
          委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
          募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
          受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
        〔参考情報：投資顧問会社〕

          以下の各法人は当ファンドの関係法人には該当しませんが、当ファンドの運用に関し助言等を
          行う投資顧問会社であり、間接的に当ファンドの運用に関与します。
          日興グローバルラップ株式会社

          「安定型」・「安定成長型」・「成長型」の各ファンドの「保守的」・「中立的」・「積極
          的」資産配分に関する投資助言等を行います。
          エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセット・マネジメント（ルクセンブルグ）

          世界経済の見通しと組入資産の投資見通しに関する投資助言を行います。
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       ロ　委託会社の概況







       （イ）資本金の額
          20億円（2021年11月30日現在）
       （ロ）会社の沿革
             1985年７月15日          三生投資顧問株式会社設立
             1987年２月20日          証券投資顧問業の登録
             1987年６月10日          投資一任契約にかかる業務の認可
             1999年１月１日          三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
             1999年２月５日          三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
                       株式会社へ商号変更
             2000年１月27日          証券投資信託委託業の認可取得
             2002年12月１日          住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                             グローバル投信
                       株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
                       投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
                       会社に商号変更
             2013年４月１日          トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
             2019年４月１日          大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
                       ジメント株式会社に商号変更
       （ハ）大株主の状況
                                               （2021年11月30日現在）
                                                  所有
                                                         比率
                名称                    住所              株式数
                                                        （％）
                                                 （株）
        株式会社三井住友フィナンシャル
                          東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
                                                          50.1
                                                 16,977,897
        グループ
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
                                                          23.5
                                                 7,946,406
                          東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
        三井住友海上火災保険株式会社
                                                          15.0
                                                 5,080,509
                          地
                          大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
        住友生命保険相互会社
                                                          10.4
                                                 3,528,000
                          号
        三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
                                                           1.0
                                                  337,248
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       ハ　ファンドの運用形態（ファンド・オブ・ファンズによる運用）

         一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
         るのではなく、複数の他の投資信託（ファンド）を組み入れることにより運用を行います（投
         資信託に投資する投資信託）。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
         率的に資産配分を行います。
       〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕

    ２【投資方針】




    （１）【投資方針】

       イ　基本方針

         当ファンドは、投資信託証券等への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託
         （リート）等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主として投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リー
          ト）等に投資することにより、安定型は信託財産の安定性を、安定成長型は信託財産の安定性
          と収益性のバランスを、成長型は信託財産の収益性を重視した運用を行います。
        （ⅰ）主として、国内株式、先進国株式（除く日本）、新興国株式、国内リート、外国リート、
            国内債券、先進国債券（除く日本）、為替ヘッジ付き先進国債券（除く日本）、新興国債
            券、為替ヘッジ付き新興国債券、ハイイールド債券、為替ヘッジ付きハイイールド債券に
            投資します。
        （ⅱ）投資対象とする投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は追加・入替え
            も行います。
       （ロ）運用にあたっては、市場のリスク選好状況を定量的に捉え、一定の範囲で資産配分を調整する
          ことにより、下方リスクを抑制しつつ、中長期的に収益の獲得を目指します。
       （ハ）対円での為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れることがあります。また、投資対象とする
          投資信託証券の外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがあります。
       （ニ）投資信託証券への投資は、高位を保つことを原則とします。
       （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       （ヘ）主要投資対象とする投資信託証券は、下記の通りとします。ただし、運用状況等により変更と
          なる場合があります。
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    （２）【投資対象】












       イ　投資対象とする資産の種類

         当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       （イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいい
          ます。以下同じ。）
         １．有価証券
         ２．約束手形
         ３．金銭債権
       （ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
         １．為替手形
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として、投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（金
         融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）ならびに投資証券または外国投資
         証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。））または次の有価証券
         （金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き
         ます。）に投資することを指図します。
         １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ２．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の性質を有するもの
         ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
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           券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
           ます。）
         なお、第３号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借
         取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
       ハ　投資対象とする金融商品
         委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
         用することを指図することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
       ※主要投資対象となる投資信託証券の名称、運用会社、主要運用対象、運用の基本方針に関しまして

        は、上記「（１）投資方針」の記載をご覧ください。
    （３）【運用体制】

       イ　ファンドの運用体制

         ※リスク管理部門の人員数は、約50名です。








         ※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
         ※他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）の組入れは、運用実績の優位
           性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。ま
           た、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定
           期的に判断します。
       ロ　委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

         ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じ
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         て、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
    （４）【分配方針】

        年１回（原則として毎年４月26日。ただし、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、原則として以

        下の方針に基づき分配金額を決定します。
       イ　分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内と
         します。
       ロ　分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額
         が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支
         払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ハ　留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
         行います。
       ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。（基準価額水

       準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
    （５）【投資制限】

      Ⅰ　ファンドの信託約款に基づく投資制限

       イ　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       ロ　投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
         取引または債券貸借取引に限ります。
       ハ　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ニ　投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポー
         ジャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産
         の純資産総額の10％以内とします。
       ホ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ヘ　外国為替予約取引の指図
         委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の対円での為替ヘッジのた
         め、外国為替の売買の予約を指図することができます。
       ト　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
          日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
          支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内で
          ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の
          合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資
          産総額の10％を超えないこととします。
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
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          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
      Ⅱ　法令に基づく投資制限

       イ　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
         託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
         ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
         会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
         みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
         場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
         れています。
       ロ　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号）
         委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
         かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
         理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
         バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
         び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
         します。
       ハ　信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号の２）
         委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
         方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
         あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
         しないものとします。
    ３【投資リスク】

    イ　ファンドのもつリスクの特性

       当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
       資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
       り込むことがあります。
       運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
       当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
       （イ）株式市場リスク
          内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が
          下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況、こ
          れらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となり
          ます。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落
          し、基準価額が大きく下落する要因となります。
       （ロ）債券市場リスク
          内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファン
          ドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券については、
          下記「信用リスク」を負うことにもなります。
       （ハ）不動産投資信託（リート）に関するリスク
          リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度（税制、建築規制、会計制度等）
          の変更等の影響を受け変動します。また、リートに組み入れられている個々の不動産等の市場
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          価値、賃貸収入等がマーケット要因によって上下するほか、自然災害等により個々の不動産等
          の毀損・滅失が生じる可能性もあります。さらに個々のリートは一般の法人と同様、運営如何
          に よっては倒産の可能性もあります。これらの影響により、ファンドが組み入れているリート
          の価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
       （ニ）信用リスク
          ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、
          当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあ
          ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い
          場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
       （ホ）為替変動リスク
          外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影
          響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっ
          ても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落することがあ
          ります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
          実質外貨建資産の一部に対し、原則として対円での為替ヘッジを行うため、為替の変動による
          影響は限定的と考えられます。なお、対円での為替ヘッジ比率は、資産配分の調整に伴い変動
          します。
       （ヘ）カントリーリスク
          海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国
          の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になること
          や、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落す
          る要因となります。特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、よ
          り運用上の制約が大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さい
          ため、有価証券の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾
          向が考えられます。
       （ト）市場流動性リスク
          ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市
          場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に
          は、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあ
          ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
       （チ）ファミリーファンド方式にかかる留意点
          当ファンドは一部、実質的に「ファミリーファンド方式」により運用します。そのため、当
          ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約に
          より資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証
          券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
       （リ）換金制限等に関する留意点
          ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
          引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
          から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
          これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる可
          能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可
          能性等があります。
       （ヌ）収益分配金に関する留意事項
          分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払
          われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
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          分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）


          を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
          下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
          率を示すものではありません。
          投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部
          払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額
          の値上がりが小さかった場合も同様です。
    ロ　投資リスクの管理体制
       委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
       リスク管理部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限に対
       する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告します。ま
       た、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運用
       方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。さらに、流動性リスク管理について規程を
       定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングやストレステストを実施するとともに、緊
       急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、当該流動性リスクの適切な管理の実施等に
       ついて、定期的にリスク管理会議へ報告します。
       コンプライアンス部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会議に
       報告します。
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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

        原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、1.1％（税抜き

        1.0％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
        申込手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。
         ※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
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         ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
    （２）【換金（解約）手数料】

        解約手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

                      純資産総額に年1.023％（税抜き0.93％）の率を乗じて得た金額が、毎
                      日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されま
                      す。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期
                      末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
                      信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
                      ＜信託報酬の配分（税抜き）＞
                        支払先          料率             役務の内容
                                        ファンドの運用およびそれに伴う調
              ファンド
                       委託会社         年0.47％        査、受託会社への指図、基準価額の
                                        算出、法定書面等の作成等の対価
                                        交付運用報告書等各種書類の送付、
                       販売会社         年0.43％        口座内でのファンドの管理、購入後
                                        の情報提供等の対価
                                        ファンドの財産の保管および管理、
                       受託会社         年0.03％
                                        委託会社からの指図の実行等の対価
                      ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
                      各ＥＴＦの配分比率の変動幅を加味した場合、管理報酬等の概算値は
                      以下の通りとなります。
                                             ＊
                      安定型
                               年0.00637％～年0.07414％
            投資対象とする
                                             ＊
              投資信託
                      安定成長型
                               年0.01957％～年0.09815％
                                             ＊
                      成長型
                               年0.02479％～年0.11569％
                      ※管理報酬等は年度によって異なります。
                     ファンドの純資産総額に対して

                               年1.02937％（税抜き0.93637％）～

                      安定型
                                                   ＊
                               年1.09714％（税抜き1.00414％）程度
                               年1.04257％（税抜き0.94957％）～
                      安定成長型
                                                   ＊
                               年1.12115％（税抜き1.02815％）程度
           実質的な負担
                               年1.04779％（税抜き0.95479％）～
                      成長型
                                                   ＊
                               年1.13869％（税抜き1.04569％）程度
                     ※上記は直近の基本資産配分および管理報酬率を用いた試算の結果で
                       あり、基本資産配分の見直しおよび実際の組入れ状況等により変動
                       します。
                     ※新興国債券の費用は、管理報酬がより高いＥＴＦの数値を用いて試
                       算しています。
        ＊投資対象とする投資信託の信託報酬等は、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、
         純資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。
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    （４）【その他の手数料等】

       イ　信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に

         年0.0066％（税抜き0.006％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎
         計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
         ものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
       ロ　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
         息は、信託財産中から支弁します。
       ハ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
         等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁する
         ものとします。
       ※　上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、

         その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
         こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
         ことはできません。
       ※　上記（１）～（４）にかかる手数料等および他の投資信託（ファンド）の組入れを通じて間接

         的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異
         なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりす
         ることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
    （５）【課税上の取扱い】

       イ　個別元本について

       （イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
          込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
          ります。
       （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
          行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
          ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
          す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
          取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
          の算出が行われることがあります。
       （ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
          当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
          照。）
       ロ　一部解約時および償還時の課税について
         個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
         ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
       ハ　収益分配金の課税について
         追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
         す。
         ①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
          本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部




          分の額が     元本払戻金（特別分配金）               となり、当該収益分配金から当該                  元本払戻金（特別分配
          金）  を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が                              元本払戻金（特別分配金）              を受け
          取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該                              元本払戻金（特別分配金）              を控除した
          額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          ※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を




           示唆するものではありません。
       ニ　個人、法人別の課税の取扱いについて

       （イ）個人の受益者に対する課税
         ⅰ．収益分配時
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
           地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
           る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
         ⅱ．一部解約時および償還時
           一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
           ５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
           の利用も可能です。
           また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（上場株
           式、公募株式投資信託、上場投資信託（ＥＴＦ）、上場不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、公募
           公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の
           配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）および利子所得の金額との損益通算
           が可能です。
       （ロ）法人の受益者に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
          額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
         当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

         公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非
         課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファ
         ンドをＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社
         にお問い合わせください。
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         なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。






      ※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2021年11月末現在の情報をもとに作成
       しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
      ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
    ５【運用状況】

    （１）【投資状況】

    アセットアロケーション・ファンド（安定型）

                                               2021年11月30日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               投資証券                 アメリカ             969,450,811           9.44
            親投資信託受益証券                     日本          9,086,877,914           88.47
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          215,375,328           2.09
                 合計（純資産総額）                          10,271,704,053           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
    その他以下の取引を行っております。

                  買建
                                                    投資比率
          種類                国／地域            時価合計（円）
                  売建                                   （％）
      為替予約取引            売建          日本               845,938,531            △8.24
      為替予約取引            買建          日本                21,833,606             0.21
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

                                               2021年11月30日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               投資証券                 アメリカ           1,255,697,794           15.77
            親投資信託受益証券                     日本          6,552,601,441           82.29
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          154,873,088           1.94
                 合計（純資産総額）                           7,963,172,323           100.00
    その他以下の取引を行っております。

                  買建                                  投資比率
          種類                国／地域            時価合計（円）
                                                    （％）
                  売建
      為替予約取引            売建          日本              1,083,606,434             △13.61
      為替予約取引            買建          日本                36,957,926             0.46
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）

                                               2021年11月30日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               投資証券                 アメリカ            856,320,336          20.44
            親投資信託受益証券                     日本          3,238,165,740           77.31
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           94,220,750          2.25
                 合計（純資産総額）                           4,188,706,826           100.00
    その他以下の取引を行っております。

                  買建                                  投資比率
          種類                国／地域            時価合計（円）
                  売建                                   （％）
      為替予約取引            売建          日本               738,476,249           △17.63
      為替予約取引            買建          日本                22,174,756             0.53
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    アセットアロケーション・ファンド（安定型）

    イ　主要投資銘柄

                                                   2021年11月30日現在
                                             評価額             投資
       国／                        帳簿単価       帳簿価額              評価額
           種類     銘柄名        数量
                                             単価            比率
       地域                         (円)       (円)              (円)
                                             (円)            (％)
      日本     親投資    ヘッジ付き外国         2,793,558,351         1.4988     4,186,947,060         1.5076     4,211,568,569       41.00
           信託受    債券パッシブ・
           益証券    マザーファンド
      日本     親投資    国内債券パッシ         1,638,657,705         1.2820     2,100,774,043         1.2821     2,100,923,043       20.45
           信託受    ブ・マザーファ
           益証券    ンド
      日本     親投資    国内株式イン          277,082,196        3.2234      893,134,973        3.2212      892,537,169       8.69
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
               （Ｂ号）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本     親投資    外国株式イン          136,154,453        5.4194      737,878,931        5.8337      794,284,232       7.73
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
      アメリカ     投資証    バンガード・米            56,064    8,935.77       500,974,993       8,701.13       487,820,129       4.75
           券    ドル建て新興国
               政府債券ＥＴＦ
      アメリカ     投資証    ＳＰＤＲ　ブ            38,897    12,403.36       482,453,341      12,208.66       474,880,197       4.62
           券    ルームバーグ・
               ハイ・イールド
               債券ＥＴＦ
      日本     親投資    エマージング株          281,123,454        1.7456      490,718,529        1.6743      470,684,999       4.58
           信託受    式インデック
           益証券    ス・マザーファ
               ンド
      日本     親投資    Ｊリート・イン          148,899,827        2.6906      400,622,542        2.6385      392,872,193       3.82
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
      日本     親投資    外国債券パッシ          85,391,716       1.9495      166,473,858        1.9840      169,417,164       1.65
           信託受    ブ・マザーファ
           益証券    ンド
      日本     親投資    外国リート・イ          19,396,868       2.3656      45,885,232       2.8144      54,590,545      0.53
           信託受    ンデックス・マ
           益証券    ザーファンド
      アメリカ     投資証    ｉシェアーズ　              552  12,677.39        6,997,919     12,229.14        6,750,483      0.07
           券    Ｊ.Ｐ.モルガ
               ン・米ドル建て
               エマージング・
               マーケット債券
               ＥＴＦ
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                               2021年11月30日現在
                        種類                        投資比率(％)
                       投資証券                                 9.44
                    親投資信託受益証券                                   88.47
                       合　計                                97.90
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

    イ　主要投資銘柄

                                                   2021年11月30日現在
                                             評価額             投資
       国／                        帳簿単価       帳簿価額              評価額
           種類     銘柄名        数量
                                             単価            比率
       地域                         (円)       (円)              (円)
                                             (円)            (％)
      日本     親投資    ヘッジ付き外国         1,347,697,473         1.5066     2,030,441,015         1.5076     2,031,788,710       25.51
           信託受    債券パッシブ・
           益証券    マザーファンド
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本     親投資    国内株式イン          326,588,940        3.2158     1,050,254,502         3.2212     1,052,008,293       13.21
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
               （Ｂ号）
      日本     親投資    国内債券パッシ          793,285,237        1.2820     1,017,020,535         1.2821     1,017,071,002       12.77
           信託受    ブ・マザーファ
           益証券    ンド
      日本     親投資    外国株式イン          161,478,755        5.2727      851,428,490        5.8337      942,018,613      11.83
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
      アメリカ     投資証    バンガード・米            76,407    8,963.68       684,888,186       8,701.13       664,827,209       8.35
           券    ドル建て新興国
               政府債券ＥＴＦ
      日本     親投資    Ｊリート・イン          246,919,552        2.6836      662,626,012        2.6385      651,497,237       8.18
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
      アメリカ     投資証    ＳＰＤＲ　ブ            48,000    12,400.52       595,224,973      12,208.66       586,015,617       7.36
           券    ルームバーグ・
               ハイ・イールド
               債券ＥＴＦ
      日本     親投資    エマージング株          347,001,173        1.7473      606,316,632        1.6743      580,984,063       7.30
           信託受    式インデック
           益証券    ス・マザーファ
               ンド
      日本     親投資    外国債券パッシ          109,913,482        1.9488      214,197,607        1.9840      218,068,348       2.74
           信託受    ブ・マザーファ
           益証券    ンド
      日本     親投資    外国リート・イ          21,022,305       2.3656      49,730,365       2.8144      59,165,175      0.74
           信託受    ンデックス・マ
           益証券    ザーファンド
      アメリカ     投資証    ｉシェアーズ　              397  12,677.39        5,032,924     12,229.14        4,854,967      0.06
           券    Ｊ.Ｐ.モルガ
               ン・米ドル建て
               エマージング・
               マーケット債券
               ＥＴＦ
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                               2021年11月30日現在
                        種類                        投資比率(％)
                       投資証券                                15.77
                    親投資信託受益証券                                   82.29
                       合　計                                98.06
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）

    イ　主要投資銘柄

                                                   2021年11月30日現在
                                 32/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             評価額             投資
       国／                        帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                             単価            比率
       地域                         (円)       (円)              (円)
                                             (円)            (％)
      日本     親投資    国内株式イン          215,307,143        3.2170      692,650,954        3.2212      693,547,369      16.56
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
               （Ｂ号）
      日本     親投資    外国株式イン          106,177,098        5.2723      559,795,973        5.8337      619,405,336      14.79
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
      日本     親投資    ヘッジ付き外国          402,004,509        1.5134      608,394,450        1.5076      606,061,997      14.47
           信託受    債券パッシブ・
           益証券    マザーファンド
      アメリカ     投資証    バンガード・米            53,164    8,963.69       476,545,801       8,701.13       462,586,854      11.04
           券    ドル建て新興国
               政府債券ＥＴＦ
      日本     親投資    Ｊリート・イン          162,217,084        2.6736      433,709,588        2.6385      428,009,776      10.22
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
      アメリカ     投資証    ＳＰＤＲ　ブ            32,043    12,400.13       397,337,493      12,208.66       391,202,050       9.34
           券    ルームバーグ・
               ハイ・イールド
               債券ＥＴＦ
      日本     親投資    エマージング株          231,807,511        1.7472      405,023,881        1.6743      388,115,315       9.27
           信託受    式インデック
           益証券    ス・マザーファ
               ンド
      日本     親投資    国内債券パッシ          237,809,642        1.2833      305,176,211        1.2821      304,895,742       7.28
           信託受    ブ・マザーファ
           益証券    ンド
      日本     親投資    外国債券パッシ          77,222,607       1.9628      151,574,032        1.9840      153,209,652       3.66
           信託受    ブ・マザーファ
           益証券    ンド
      日本     親投資    外国リート・イ          15,960,970       2.4323      38,821,224       2.8144      44,920,553      1.07
           信託受    ンデックス・マ
           益証券    ザーファンド
      アメリカ     投資証    ｉシェアーズ　              207  12,677.39        2,624,219     12,229.14        2,531,431      0.06
           券    Ｊ.Ｐ.モルガ
               ン・米ドル建て
               エマージング・
               マーケット債券
               ＥＴＦ
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                               2021年11月30日現在
                        種類                        投資比率(％)
                       投資証券                                20.44
                    親投資信託受益証券                                   77.31
                       合　計                                97.75
                                 33/437


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    ②【投資不動産物件】

    アセットアロケーション・ファンド（安定型）

        該当事項はありません。

    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

        該当事項はありません。

    アセットアロケーション・ファンド（成長型）

        該当事項はありません。

    ③【その他投資資産の主要なもの】

    アセットアロケーション・ファンド（安定型）

                                               2021年11月30日現在

                                                      投資
                   買建                 簿価          時価
       種類     資産の名称               数量                            比率
                   売建                 (円)          (円)
                                                      (％)
     為替予約      アメリカ・        売建      7,439,000.00          847,488,075          845,938,531         △8.24
     取引      ドル
           アメリカ・        買建       192,000.00          21,901,728          21,833,606          0.21
           ドル
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

                                               2021年11月30日現在

                                                      投資
                   買建                 簿価          時価
       種類     資産の名称               数量                            比率
                   売建                 (円)          (円)
                                                      (％)
     為替予約      アメリカ・        売建      9,529,000.00          1,085,591,325          1,083,606,434          △13.61
     取引      ドル
           アメリカ・        買建       325,000.00          37,060,123          36,957,926          0.46
           ドル
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）

                                               2021年11月30日現在

                                                      投資
                   買建                 簿価          時価
       種類     資産の名称               数量                            比率
                   売建                 (円)          (円)
                                                      (％)
     為替予約      アメリカ・        売建      6,494,000.00          739,828,950          738,476,249         △17.63
     取引      ドル
           アメリカ・        買建       195,000.00          22,236,542          22,174,756          0.53
           ドル
                                 34/437


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    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    （３）【運用実績】


    ①【純資産の推移】

    アセットアロケーション・ファンド（安定型）

                               純資産総額                １万口当たりの

            年月日
                                （円）               純資産額（円）
                          (分配落)           (分配付)         (分配落)       (分配付)
        第1期    （2016年     4月26日）        13,358,665,467           13,358,665,467            9,514       9,514
        第2期    （2017年     4月26日）        48,551,937,727           48,551,937,727            9,992       9,992
        第3期    （2018年     4月26日）        30,744,053,222           30,744,053,222            9,815       9,815
        第4期    （2019年     4月26日）        21,753,606,702           21,753,606,702           10,029       10,029
        第5期    （2020年     4月27日）        13,719,895,964           13,719,895,964            9,846       9,846
        第6期    （2021年     4月26日）        11,087,292,976           11,087,292,976           10,684       10,684
              2020年11月末日           11,628,013,463                   -    10,373          -
                  12月末日       11,378,811,897                   -    10,441          -
              2021年    1月末日       11,286,196,886                   -    10,480          -
                  2月末日       11,061,693,150                   -    10,417          -
                  3月末日       11,102,771,055                   -    10,624          -
                  4月末日       11,071,398,241                   -    10,691          -
                  5月末日       10,935,548,453                   -    10,750          -
                  6月末日       10,777,724,903                   -    10,847          -
                  7月末日       10,753,582,635                   -    10,886          -
                  8月末日       10,626,756,029                   -    10,915          -
                  9月末日       10,478,931,649                   -    10,819          -
                  10月末日       10,426,527,427                   -    10,848          -
                  11月末日       10,271,704,053                   -    10,773          -
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

                               純資産総額                １万口当たりの

            年月日
                                （円）               純資産額（円）
                          (分配落)           (分配付)         (分配落)       (分配付)
        第1期    （2016年     4月26日）        12,391,100,166           12,391,100,166            9,296       9,296
        第2期    （2017年     4月26日）        32,241,957,798           32,241,957,798           10,040       10,040
        第3期    （2018年     4月26日）        20,024,628,165           20,024,628,165           10,020       10,020
        第4期    （2019年     4月26日）        14,199,914,498           14,199,914,498           10,254       10,254
        第5期    （2020年     4月27日）        9,390,219,478           9,390,219,478           9,662       9,662
        第6期    （2021年     4月26日）        8,415,109,788           8,415,109,788           11,260       11,260
              2020年11月末日           8,413,957,906                  -    10,594          -
                                 35/437


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                  12月末日        8,361,198,961                  -    10,735          -
              2021年    1月末日       8,315,011,010                  -    10,839          -
                  2月末日       8,318,376,239                  -    10,875          -
                  3月末日       8,422,225,181                  -    11,182          -
                  4月末日       8,422,681,813                  -    11,289          -
                  5月末日       8,400,516,454                  -    11,379          -
                  6月末日       8,362,663,740                  -    11,523          -
                  7月末日       8,282,317,230                  -    11,512          -
                  8月末日       8,254,009,115                  -    11,567          -
                  9月末日       8,121,456,369                  -    11,469          -
                  10月末日        8,161,137,989                  -    11,557          -
                  11月末日        7,963,172,323                  -    11,391          -
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）

                               純資産総額                １万口当たりの

            年月日
                                （円）               純資産額（円）
                          (分配落)           (分配付)         (分配落)       (分配付)
        第1期    （2016年     4月26日）        12,509,183,920           12,509,183,920            9,159       9,159
        第2期    （2017年     4月26日）        27,043,239,176           27,043,239,176           10,069       10,069
        第3期    （2018年     4月26日）        14,776,735,458           14,776,735,458           10,111       10,111
        第4期    （2019年     4月26日）        10,908,544,788           10,908,544,788           10,362       10,362
        第5期    （2020年     4月27日）        5,612,179,736           5,612,179,736           9,482       9,482
        第6期    （2021年     4月26日）        4,420,068,155           4,420,068,155           11,544       11,544
              2020年11月末日           4,492,845,029                  -    10,649          -
                  12月末日        4,436,452,573                  -    10,833          -
              2021年    1月末日       4,427,356,644                  -    10,973          -
                  2月末日       4,367,149,602                  -    11,068          -
                  3月末日       4,447,686,653                  -    11,452          -
                  4月末日       4,438,619,460                  -    11,590          -
                  5月末日       4,454,100,802                  -    11,701          -
                  6月末日       4,490,939,584                  -    11,886          -
                  7月末日       4,415,725,960                  -    11,836          -
                  8月末日       4,399,866,094                  -    11,910          -
                  9月末日       4,355,015,858                  -    11,817          -
                  10月末日        4,295,147,760                  -    11,937          -
                  11月末日        4,188,706,826                  -    11,708          -
    ②【分配の推移】

    アセットアロケーション・ファンド（安定型）

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）

                   2015年    4月17日～2016年          4月26日                        -
          第1期
                   2016年    4月27日～2017年          4月26日                        -
          第2期
                                 36/437


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                   2017年    4月27日～2018年          4月26日                        -
          第3期
                   2018年    4月27日～2019年          4月26日                        -
          第4期
                   2019年    4月27日～2020年          4月27日                        -
          第5期
                   2020年    4月28日～2021年          4月26日                        -
          第6期
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）

                   2015年    4月17日～2016年          4月26日                        -
          第1期
                   2016年    4月27日～2017年          4月26日                        -
          第2期
                   2017年    4月27日～2018年          4月26日                        -
          第3期
                   2018年    4月27日～2019年          4月26日                        -
          第4期
                   2019年    4月27日～2020年          4月27日                        -
          第5期
                   2020年    4月28日～2021年          4月26日                        -
          第6期
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）

                   2015年    4月17日～2016年          4月26日                        -
          第1期
                   2016年    4月27日～2017年          4月26日                        -
          第2期
                   2017年    4月27日～2018年          4月26日                        -
          第3期
                   2018年    4月27日～2019年          4月26日                        -
          第4期
                   2019年    4月27日～2020年          4月27日                        -
          第5期
                   2020年    4月28日～2021年          4月26日                        -
          第6期
    ③【収益率の推移】

    アセットアロケーション・ファンド（安定型）

                                             収益率（％）

                    第1期                                   △4.9
                    第2期                                    5.0
                    第3期                                   △1.8
                    第4期                                    2.2
                    第5期                                   △1.8
                    第6期                                    8.5
                 第7期（中間期）                                       1.3
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
    基準価額で除したものをいいます。
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

                                             収益率（％）

                    第1期                                   △7.0
                                 37/437


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                    第2期                                    8.0
                    第3期                                   △0.2
                    第4期                                    2.3
                    第5期                                   △5.8
                    第6期                                   16.5
                 第7期（中間期）                                       2.4
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
    基準価額で除したものをいいます。
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）

                                             収益率（％）

                    第1期                                   △8.4
                    第2期                                    9.9
                    第3期                                    0.4
                    第4期                                    2.5
                    第5期                                   △8.5
                    第6期                                   21.7
                 第7期（中間期）                                       3.2
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
    基準価額で除したものをいいます。
    （４）【設定及び解約の実績】

    アセットアロケーション・ファンド（安定型）

                           設定口数（口）                  解約口数（口）

            第1期                   14,471,203,211                    430,595,693
            第2期                   39,440,607,065                   4,888,096,644
            第3期                    3,005,688,776                 20,274,975,700
            第4期                     913,665,451                10,547,332,018
            第5期                     258,180,741                 8,014,561,766
            第6期                     246,744,303                 3,802,926,621
         第7期（中間期）                         71,040,392                 831,770,001
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

                           設定口数（口）                  解約口数（口）

            第1期                   13,473,777,867                    144,788,717
            第2期                   22,569,690,166                   3,786,328,653
            第3期                    1,994,684,295                 14,122,473,521
            第4期                     758,923,595                 6,895,231,238
            第5期                     498,733,066                 4,628,274,076
            第6期                     582,836,155                 2,828,418,770
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第7期（中間期）                        210,812,995                  661,566,821
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）

                           設定口数（口）                  解約口数（口）

            第1期                   13,883,023,089                    225,050,831
            第2期                   19,324,709,567                   6,124,106,042
            第3期                    2,148,349,345                 14,391,885,041
            第4期                    1,008,692,045                  5,095,880,106
            第5期                     306,069,242                 4,915,238,211
            第6期                     188,201,809                 2,277,873,843
         第7期（中間期）                         95,048,395                 314,324,091
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    （参考）

    （１）投資状況

    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
                                               2021年11月30日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）          （％）
                株式                 日本         192,569,963,990             97.72
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         4,484,355,762            2.28
                 合計（純資産総額）                         197,054,319,752            100.00
    その他以下の取引を行っております。

                  買建
                                                    投資比率
          種類                国／地域            時価合計（円）
                  売建                                   （％）
      株価指数先物取引            買建          日本              4,815,840,000              2.44
      合計            買建          -             4,815,840,000              2.44
    外国株式インデックス・マザーファンド

                                               2021年11月30日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
                株式                アメリカ          240,992,682,497             68.11
                                イギリス           13,606,340,116             3.85
                                 カナダ          12,179,019,694             3.44
                                 スイス          11,311,330,095             3.20
                                フランス           10,634,812,213             3.01
                                 ドイツ           8,881,824,981            2.51
                                オランダ           6,875,515,504            1.94
                               アイルランド             6,398,502,149            1.81
                              オーストラリア             5,937,256,578            1.68
                               スウェーデン             3,533,652,800            1.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                デンマーク            2,729,313,359            0.77
                                スペイン           2,319,148,033            0.66
                                 香港          2,172,666,053            0.61
                                イタリア           1,816,938,337            0.51
                               ジャージィー             1,330,566,184            0.38
                               フィンランド             1,252,791,358            0.35
                               シンガポール              906,932,517           0.26
                                バミューダ             833,860,206           0.24
                                ベルギー             808,919,151           0.23
                                イスラエル             651,304,563           0.18
                                ノルウェー             649,762,216           0.18
                               ケイマン諸島              627,989,297           0.18
                              ニュージーラン              328,110,783           0.09
                                  ド
                              ルクセンブルグ              298,278,896           0.08
                              オランダ領キュ              247,747,213           0.07
                                 ラソー
                               オーストリア              230,234,552           0.07
                                ポルトガル             164,453,730           0.05
                                 パナマ             99,493,339          0.03
                                リベリア             94,541,971          0.03
                                 マン島             76,383,648          0.02
                              パプアニューギ               33,570,037          0.01
                                 ニア
                                 小計         338,023,942,070             95.54
               投資証券                 アメリカ           6,866,548,098            1.94
                              オーストラリア              761,167,513           0.22
                                イギリス             228,328,018           0.06
                                 香港           162,478,398           0.05
                                フランス             143,437,672           0.04
                               シンガポール              141,270,629           0.04
                                 カナダ             35,412,974          0.01
                                 小計          8,338,643,302            2.36
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         7,455,651,420            2.10
                 合計（純資産総額）                         353,818,236,792            100.00
    その他以下の取引を行っております。

                  買建                                  投資比率
          種類                国／地域            時価合計（円）
                  売建                                   （％）
      株価指数先物取引            買建        イギリス                323,504,820             0.09
      合計            買建          -              323,504,820             0.09
      株価指数先物取引            買建         ドイツ               1,138,863,153              0.32
      合計            買建          -             1,138,863,153              0.32
      株価指数先物取引            買建        アメリカ               5,899,958,610              1.67
      合計            買建          -             5,899,958,610              1.67
      株価指数先物取引            買建       オーストラリア                  249,231,075             0.07
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      合計            買建          -              249,231,075             0.07
                  買建                                  投資比率

          種類                国／地域            時価合計（円）
                                                    （％）
                  売建
      為替予約取引            買建          日本              1,264,474,782              0.36
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

                                               2021年11月30日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
                株式               ケイマン諸島             2,465,682,267           14.05
                                 台湾          1,762,664,017           10.04
                                 韓国          1,438,809,536            8.20
                                 インド           1,423,299,239            8.11
                                 中国           743,057,714           4.23
                                ブラジル             454,999,692           2.59
                                南アフリカ             342,175,794           1.95
                                 タイ           191,212,227           1.09
                               インドネシア              177,331,680           1.01
                                メキシコ             158,643,380           0.90
                                マレーシア             153,794,392           0.88
                                 香港           130,390,873           0.74
                                フィリピン              81,761,634          0.47
                                ポーランド              76,264,657          0.43
                                バミューダ              67,607,439          0.39
                                 チリ            50,572,369          0.29
                                アメリカ             39,929,422          0.23
                                ハンガリー              28,884,899          0.16
                                 トルコ             28,084,737          0.16
                              ルクセンブルグ               26,446,004          0.15
                                ギリシャ             24,022,217          0.14
                                コロンビア              18,034,407          0.10
                                 チェコ             13,905,313          0.08
                                エジプト              9,685,693          0.06
                                 マン島             4,068,107          0.02
                               シンガポール               2,829,001          0.02
                                 ペルー             2,316,698          0.01
                               アルゼンチン               1,015,110          0.01
                                 小計          9,917,488,518           56.51
             新株予約権証券                    タイ              15,617        0.00
             投資信託受益証券                     香港           609,236,472           3.47
               投資証券                 アメリカ           1,083,748,570            6.18
                                メキシコ             52,681,189          0.30
                                ブラジル             20,445,284          0.12
                                南アフリカ              3,827,710          0.02
                                 小計          1,160,702,753            6.61
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         5,861,193,861           33.41
                 合計（純資産総額）                          17,548,637,221           100.00
    その他以下の取引を行っております。

                  買建                                  投資比率
          種類                国／地域            時価合計（円）
                  売建                                   （％）
      株価指数先物取引            買建        アメリカ               5,988,815,824              34.13
      合計            買建          -             5,988,815,824              34.13
                  買建

                                                    投資比率
          種類                国／地域            時価合計（円）
                  売建                                   （％）
      為替予約取引            売建          日本              3,329,667,903             △18.97
      為替予約取引            買建          日本              8,071,411,706              45.99
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

                                               2021年11月30日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               投資証券                  日本          8,552,350,950           98.68
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          114,430,924           1.32
                 合計（純資産総額）                           8,666,781,874           100.00
    その他以下の取引を行っております。

                  買建
                                                    投資比率
          種類                 国／地域            時価合計（円）
                  売建                                   （％）
      株価指数先物取引            買建          日本                40,050,000             0.46
      合計            買建           -               40,050,000             0.46
    外国リート・インデックス・マザーファンド

                                               2021年11月30日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               投資証券                 アメリカ           13,445,604,364            75.39
                              オーストラリア             1,187,213,137            6.66
                                イギリス             976,904,600           5.48
                               シンガポール              581,248,838           3.26
                                 カナダ            334,183,017           1.87
                                フランス             303,246,173           1.70
                                 香港           248,703,182           1.39
                                ベルギー             235,866,884           1.32
                                スペイン             72,203,806          0.40
                              ニュージーラン               63,082,786          0.35
                                  ド
                                 ドイツ             51,324,090          0.29
                                 韓国            30,350,182          0.17
                                オランダ             28,164,993          0.16
                                 42/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                ガーンジィ              27,673,561          0.16
                               アイルランド              17,965,768          0.10
                                イスラエル              12,970,856          0.07
                                イタリア              4,009,104          0.02
                                 小計          17,620,715,341            98.81
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          213,027,923           1.19
                 合計（純資産総額）                          17,833,743,264           100.00
    その他以下の取引を行っております。

                  買建
                                                    投資比率
          種類                 国／地域            時価合計（円）
                  売建                                   （％）
      為替予約取引            買建          日本                85,109,970             0.48
    国内債券パッシブ・マザーファンド

                                               2021年11月30日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）          （％）
               国債証券                  日本         110,333,187,740             81.54
              地方債証券                   日本          9,310,022,900            6.88
               特殊債券                  日本          9,936,326,264            7.34
                社債券                  日本          4,648,134,300            3.44
                                フランス             201,046,000           0.15
                                 小計          4,849,180,300            3.58
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          887,238,903           0.66
                 合計（純資産総額）                         135,315,956,107            100.00
    外国債券パッシブ・マザーファンド

                                               2021年11月30日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               国債証券                 アメリカ           74,700,988,936            46.42
                                フランス           15,742,034,456             9.78
                                イタリア           14,282,328,029             8.88
                                 ドイツ          11,579,902,147             7.20
                                イギリス           9,768,351,409            6.07
                                スペイン           9,331,272,390            5.80
                                ベルギー           3,627,062,246            2.25
                                 カナダ           3,146,976,400            1.96
                                オランダ           3,010,384,072            1.87
                              オーストラリア             2,746,045,255            1.71
                               オーストリア             2,283,317,920            1.42
                               アイルランド             1,314,957,693            0.82
                                メキシコ           1,038,827,896            0.65
                               フィンランド              932,112,652           0.58
                                デンマーク             805,998,844           0.50
                                ポーランド             791,062,892           0.49
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                イスラエル             751,730,558           0.47
                                マレーシア             749,247,227           0.47
                               シンガポール              688,095,193           0.43
                               スウェーデン              454,627,468           0.28
                                ノルウェー             381,175,143           0.24
                                 中国           341,448,732           0.21
                                 小計         158,467,947,558             98.48
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         2,441,902,297            1.52
                 合計（純資産総額）                         160,909,849,855            100.00
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

                                               2021年11月30日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               国債証券                 アメリカ           11,321,516,817            45.63
                                フランス           2,391,129,788            9.64
                                イタリア           2,177,537,396            8.78
                                 ドイツ           1,752,379,912            7.06
                                イギリス           1,480,635,532            5.97
                                スペイン           1,417,817,634            5.71
                                ベルギー             542,971,861           2.19
                                 カナダ            474,655,197           1.91
                                オランダ             454,498,989           1.83
                              オーストラリア              418,900,790           1.69
                               オーストリア              346,351,471           1.40
                               シンガポール              220,365,717           0.89
                               アイルランド              187,701,892           0.76
                                メキシコ             156,859,419           0.63
                               フィンランド              148,036,916           0.60
                                デンマーク             119,376,106           0.48
                                イスラエル             115,943,153           0.47
                                ポーランド             115,370,878           0.47
                               スウェーデン              70,198,668          0.28
                                ノルウェー              57,843,719          0.23
                                 中国            53,820,691          0.22
                                 小計          24,023,912,546            96.83
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          785,889,036           3.17
                 合計（純資産総額）                          24,809,801,582           100.00
    その他以下の取引を行っております。

                  買建                                  投資比率
          種類                国／地域            時価合計（円）
                  売建                                   （％）
      為替予約取引            売建          日本              23,972,055,792             △96.62
      為替予約取引            買建          日本               100,295,605             0.40
    （２）投資資産

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ①投資有価証券の主要銘柄
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2021年11月30日現在
                                              評価額            投資
       国／                          帳簿単価      帳簿価額             評価額
           種類     銘柄名      業種      数量
                                              単価            比率
       地域                           (円)      (円)             (円)
                                              (円)            (％)
      日本    株式    トヨタ自動車       輸送用機      3,691,100      1,426.77     5,266,336,091        2,001.00     7,385,891,100       3.75
                     器
      日本    株式    ソニーグルー       電気機器        456,500     9,832.15     4,488,375,098       13,825.00      6,311,112,500       3.20
              プ
      日本    株式    キーエンス       電気機器        66,000    53,933.11      3,559,585,584       70,330.00      4,641,780,000       2.36
      日本    株式    リクルート       サービス        537,400     4,721.95     2,537,574,039        6,901.00     3,708,597,400       1.88
              ホールディン       業
              グス
      日本    株式    三菱ＵＦＪ       銀行業      4,609,100       455.27    2,098,401,221         601.40    2,771,912,740       1.41
              フィナンシャ
              ル・グループ
      日本    株式    東京エレクト       電気機器        46,200    37,463.08      1,730,794,088       59,840.00      2,764,608,000       1.40
              ロン
      日本    株式    日本電信電話       情報・通        836,500     2,494.50     2,086,648,036        3,125.00     2,614,062,500       1.33
                     信業
      日本    株式    ソフトバンク       情報・通        429,100     7,293.80     3,129,770,230        6,030.00     2,587,473,000       1.31
              グループ       信業
      日本    株式    ＨＯＹＡ       精密機器        142,300    14,014.68      1,994,289,470       18,020.00      2,564,246,000       1.30
      日本    株式    日本電産       電気機器        188,900    13,233.44      2,499,796,108       13,000.00      2,455,700,000       1.25
      日本    株式    日立製作所       電気機器        350,500     4,092.78     1,434,521,003        6,688.00     2,344,144,000       1.19
      日本    株式    信越化学工業       化学        122,600    17,343.66      2,126,332,456       19,000.00      2,329,400,000       1.18
      日本    株式    ダイキン工業       機械        92,900    23,645.25      2,196,643,538       23,150.00      2,150,635,000       1.09
      日本    株式    任天堂       その他製        41,200    59,264.62      2,441,702,452       50,100.00      2,064,120,000       1.05
                     品
      日本    株式    三井住友フィ       銀行業        497,600     3,075.25     1,530,245,665        3,703.00     1,842,612,800       0.94
              ナンシャルグ
              ループ
      日本    株式    三菱商事       卸売業        537,700     2,681.65     1,441,924,619        3,391.00     1,823,340,700       0.93
      日本    株式    村田製作所       電気機器        214,000     9,123.44     1,952,416,660        8,380.00     1,793,320,000       0.91
      日本    株式    本田技研工業       輸送用機        573,800     2,896.18     1,661,825,286        3,101.00     1,779,353,800       0.90
                     器
      日本    株式    武田薬品工業       医薬品        572,500     3,738.56     2,140,327,531        3,031.00     1,735,247,500       0.88
      日本    株式    ＫＤＤＩ       情報・通        521,600     3,023.34     1,576,975,414        3,300.00     1,721,280,000       0.87
                     信業
      日本    株式    ソフトバンク       情報・通      1,083,900      1,389.29     1,505,851,798        1,562.50     1,693,593,750       0.86
                     信業
      日本    株式    伊藤忠商事       卸売業        501,700     2,787.16     1,398,319,581        3,260.00     1,635,542,000       0.83
      日本    株式    第一三共       医薬品        572,500     3,641.81     2,084,934,764        2,824.50     1,617,026,250       0.82
      日本    株式    ＳＭＣ       機械        21,300    66,395.84      1,414,231,344       72,650.00      1,547,445,000       0.79
      日本    株式    オリエンタル       サービス        82,300    17,770.83      1,462,539,166       17,840.00      1,468,232,000       0.75
              ランド       業
      日本    株式    三井物産       卸売業        557,000     1,817.71     1,012,465,970        2,557.00     1,424,249,000       0.72
      日本    株式    ファナック       電気機器        64,000    25,328.45      1,621,020,788       22,245.00      1,423,680,000       0.72
      日本    株式    東京海上ホー       保険業        236,700     5,211.43     1,233,545,717        5,708.00     1,351,083,600       0.69
              ルディングス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本    株式    デンソー       輸送用機        160,500     5,080.71      815,454,019       8,331.00     1,337,125,500       0.68
                     器
      日本    株式    みずほフィナ       銀行業        919,400     1,339.33     1,231,380,732        1,402.00     1,288,998,800       0.65
              ンシャルグ
              ループ
    ロ　種類別投資比率

                                               2021年11月30日現在
           種類                    業種                 投資比率(％)
         株式（国内）                    水産・農林業                          0.09
                                鉱業                        0.22
                               建設業                         2.13
                               食料品                         3.18
                              繊維製品                         0.45
                              パルプ・紙                          0.20
                                化学                        6.64
                               医薬品                         4.71
                             石油・石炭製品                           0.40
                              ゴム製品                         0.64
                            ガラス・土石製品                            0.76
                                鉄鋼                        0.70
                              非鉄金属                         0.68
                              金属製品                         0.62
                                機械                        5.24
                              電気機器                         19.35
                              輸送用機器                          7.89
                              精密機器                         2.95
                              その他製品                          2.13
                             電気・ガス業                          1.05
                               陸運業                         2.92
                               海運業                         0.42
                               空運業                         0.37
                            倉庫・運輸関連業                            0.16
                             情報・通信業                          8.42
                               卸売業                         4.98
                               小売業                         4.10
                               銀行業                         4.55
                           証券、商品先物取引業                             0.72
                               保険業                         1.87
                             その他金融業                          1.10
                              不動産業                         1.83
                              サービス業                          6.27
           合　計                                            97.72
    外国株式インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2021年11月30日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              評価額            投資
      国／                         帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類     銘柄名       業種     数量
                                              単価            比率
      地域                          (円)       (円)             (円)
                                              (円)            (％)
      アメリ    株式   APPLE   INC     テクノロ       892,929    13,404.29     11,969,081,063        18,230.50     16,278,546,420        4.60
      カ               ジー・
                     ハード
                     ウェアお
                     よび機器
      アメリ    株式   MICROSOFT     CORP   ソフト       382,865    24,935.46      9,546,914,169        38,298.40     14,663,115,039        4.14
      カ               ウェア・
                     サービス
      アメリ    株式   AMAZON.COM      INC  小売       24,297   366,563.66      8,906,397,313       405,199.82      9,845,139,999       2.78
      カ
      アメリ    株式   TESLA   INC     自動車・       43,870    69,623.81      3,054,396,416       129,355.35      5,674,819,305       1.60
      カ               自動車部
                     品
      アメリ    株式   ALPHABET     INC-CL   メディ       16,111   208,282.24      3,355,635,100       331,140.10      5,334,998,146       1.51
      カ               ア・娯楽
             A
      アメリ    株式   ALPHABET     INC-CL   メディ       15,603   208,693.87      3,256,250,478       332,467.80      5,187,495,014       1.47
      カ               ア・娯楽
              C 
      アメリ    株式   NVIDIA    CORP    半導体・       133,564    15,737.54      2,101,968,515        37,971.88      5,071,675,539       1.43
      カ               半導体製
                     造装置
      アメリ    株式   META   PLATFORMS     メディ       128,402    31,875.80      4,092,915,927        38,457.67      4,938,042,141       1.40
      カ               ア・娯楽
             INC-CLASS     A
      アメリ    株式   JPMORGAN     CHASE   銀行       161,884    14,048.19      2,274,177,974        18,343.14      2,969,460,406       0.84
      カ
             & CO
      アメリ    株式   HOME   DEPOT   INC  小売       57,104    31,779.10      1,814,713,480        46,283.91      2,642,996,476       0.75
      カ
      アメリ    株式   UNITEDHEALTH        ヘルスケ       50,662    38,859.11      1,968,680,330        51,424.04      2,605,244,714       0.74
      カ               ア機器・
             GROUP   INC
                     サービス
      アメリ    株式   JOHNSON    &    医薬品・       141,374    16,535.52      2,337,692,471        18,174.76      2,569,438,166       0.73
      カ               バイオテ
             JOHNSON
                     クノロ
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                     エンス
      スイス    株式   NESTLE    SA-REG    食品・飲       154,736    12,704.69      1,965,873,347        14,802.33      2,290,452,561       0.65
                     料・タバ
                     コ
      アメリ    株式   BERKSHIRE        各種金融       71,257    26,627.09      1,897,366,570        32,096.79      2,287,121,136       0.65
      カ
             HATHAWAY     INC-CL
             B
      アメリ    株式   PROCTER    &    家庭用       131,539    15,776.34      2,075,204,074        16,954.01      2,230,112,916       0.63
      カ               品・パー
             GAMBLE    CO/THE
                     ソナル用
                     品
      アメリ    株式   BANK   OF  AMERICA    銀行       414,347     3,387.32     1,403,524,747        5,186.77     2,149,124,370       0.61
      カ
             CORP
      オラン    株式   ASML   HOLDING    NV 半導体・       22,544    48,812.61      1,100,431,539        90,503.37      2,040,307,928       0.58
      ダ               半導体製
                     造装置
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリ    株式   VISA   INC-CLASS     ソフト       90,892    24,029.63      2,184,101,199        22,331.91      2,029,792,263       0.57
      カ               ウェア・
             A SHARES
                     サービス
      アメリ    株式   ADOBE   INC     ソフト       25,702    54,913.14      1,411,377,500        78,215.74      2,010,300,880       0.57
      カ               ウェア・
                     サービス
      アメリ    株式   NETFLIX    INC    メディ       23,852    56,531.70      1,348,393,998        75,525.08      1,801,424,131       0.51
      カ               ア・娯楽
      アメリ    株式   PFIZER    INC    医薬品・       301,201     4,290.34     1,292,254,746        5,961.55     1,795,624,219       0.51
      カ               バイオテ
                     クノロ
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                     エンス
      アメリ    株式   SALESFORCE.COM        ソフト       52,257    28,061.29      1,466,399,058        33,760.11      1,764,202,057       0.50
      カ               ウェア・
             INC
                     サービス
      アメリ    株式   MASTERCARD      INC  ソフト       47,560    38,654.05      1,838,386,644        36,748.85      1,747,775,196       0.49
      カ               ウェア・
             - A
                     サービス
      スイス    株式   ROCHE   HOLDING     医薬品・       37,796    37,637.02      1,422,528,823        44,061.88      1,665,362,627       0.47
                     バイオテ
             AG-GENUSSCHEIN
                     クノロ
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                     エンス
      アメリ    株式   WALT   DISNEY     メディ       97,683    16,871.24      1,648,033,286        16,816.34      1,642,670,901       0.46
      カ               ア・娯楽
             CO/THE
      アメリ    株式   EXXON   MOBIL     エネル       227,812     4,716.80     1,074,544,534        7,007.09     1,596,300,166       0.45
      カ               ギー
             CORP
      アメリ    株式   THERMO    FISHER    医薬品・       21,163    52,161.23      1,103,888,034        73,810.56      1,562,052,942       0.44
      カ               バイオテ
             SCIENTIFIC      INC
                     クノロ
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                     エンス
      アメリ    株式   COSTCO        食品・生       23,846    44,558.32      1,062,537,780        63,128.70      1,505,366,922       0.43
      カ               活必需品
             WHOLESALE     CORP
                     小売り
      アメリ    株式   COMCAST    CORP-    メディ       246,863     5,911.36     1,459,296,549        5,862.57     1,447,251,148       0.41
      カ               ア・娯楽
             CLASS   A
      アメリ    株式   CISCO   SYSTEMS     テクノロ       226,938     4,933.30     1,119,552,623        6,343.82     1,439,652,733       0.41
      カ               ジー・
             INC
                     ハード
                     ウェアお
                     よび機器
    ロ　種類別投資比率

                                               2021年11月30日現在
           種類                    業種                 投資比率(％)
         株式（外国）                     エネルギー                          3.22
                                素材                        3.96
                                 48/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               資本財                         5.89
                           商業・専門サービス                            1.24
                                運輸                        1.86
                           自動車・自動車部品                            2.54
                           耐久消費財・アパレル                             1.90
                             消費者サービス                           1.69
                                小売                        5.73
                          食品・生活必需品小売り                             1.43
                           食品・飲料・タバコ                            3.56
                          家庭用品・パーソナル用品                              1.65
                          ヘルスケア機器・サービス                              4.46
                     医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエ                                   7.69
                                ンス
                                銀行                        5.76
                              各種金融                         4.61
                                保険                        2.81
                               不動産                         0.37
                          ソフトウェア・サービス                             12.36
                      テクノロジー・ハードウェアおよび機器                                  6.12
                          半導体・半導体製造装置                             5.51
                            電気通信サービス                            1.42
                              公益事業                         2.73
                             メディア・娯楽                           7.00
          投資証券                      －                        2.36
           合　計                                            97.89
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2021年11月30日現在
                                              評価額            投資
       国／                          帳簿単価      帳簿価額             評価額
           種類     銘柄名       業種      数量
                                               単価           比率
       地域                           (円)      (円)             (円)
                                               (円)           (％)
      台湾    株式   TAIWAN        半導体・       330,000     2,075.10      684,783,770       2,428.10      801,272,274      4.57
                     半導体製
             SEMICONDUCTOR
                     造装置
             MANUFAC
      香港    投資信   CHINAAMC     ETF   　-　       691,400     919.8580      635,989,840       881.1635      609,236,472      3.47
          託受益
             SERIES    - CH-CNY
          証券
      ケイマン    株式   TENCENT        メディ        77,100    8,617.58      664,415,687       6,746.42      520,148,673      2.96
      諸島                ア・娯楽
             HOLDINGS     LTD
      韓国    株式   SAMSUNG        テクノロ        63,941    6,740.39      430,987,417       6,926.34      442,877,105      2.52
                     ジー・
             ELECTRONICS      CO
                     ハード
             LTD
                     ウェアお
                     よび機器
      アメリカ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　        86,125    4,232.24      364,502,014       5,068.45      436,520,557      2.49
          券
             RUSSIA    ETF
                                 49/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ケイマン    株式   ALIBABA    GROUP    小売       203,300     3,194.92      649,526,870       1,896.70      385,599,110      2.20
      諸島
             HOLDING    LTD
      アメリカ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　        83,970    3,672.95      308,417,500       4,498.47      377,736,173      2.15
          券
             SAUDI   ARABIA
             ETF
      ケイマン    株式   MEITUAN-CLASS       B 小売        54,000    4,428.11      239,118,106       3,574.55      193,025,700      1.10
      諸島
      インド    株式   RELIANCE        エネル        38,050    2,986.22      113,625,800       3,735.50      142,135,584      0.81
                     ギー
             INDUSTRIES      LTD
      インド    株式   INFOSYS    LTD    ソフト        45,640    1,749.17      79,832,232      2,595.42      118,454,763      0.68
                     ウェア・
                     サービス
      ケイマン    株式   JD.COM    INC-ADR    小売        11,657    10,012.07      116,710,686      10,001.52      116,587,726      0.66
      諸島
      アメリカ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　        58,146    1,417.26      82,408,173      1,850.47      107,597,373      0.61
          券
             UAE  ETF
      インド    株式   HOUSING        銀行        23,102    3,533.29      81,626,044      4,152.11      95,922,137      0.55
             DEVELOPMENT
             FINANCE
      中国    株式   CHINA        銀行      1,288,000       89.29    115,006,550        73.97     95,275,034      0.54
             CONSTRUCTION
             BANK-H
      アメリカ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　        38,065    2,038.76      77,605,338      2,296.22      87,405,610      0.50
          券
             QATAR   ETF
      台湾    株式   MEDIATEK     INC   半導体・        20,000    3,046.26      60,925,191      4,217.44      84,348,760      0.48
                     半導体製
                     造装置
      ケイマン    株式   NIO  INC  - ADR   自動車・        18,231    5,694.42      103,815,057       4,603.13      83,919,739      0.48
      諸島                自動車部
                     品
      韓国    株式   SK  HYNIX   INC   半導体・        7,310   10,057.95       73,523,586      11,112.80       81,234,568      0.46
                     半導体製
                     造装置
      ブラジル    株式   VALE   SA     素材        53,100    1,715.60      91,098,124      1,410.05      74,873,694      0.43
      インド    株式   ICICI   BANK   LTD  銀行        68,018     768.53     52,274,166      1,099.15      74,762,120      0.43
      ケイマン    株式   WUXI   BIOLOGICS     医薬品・        48,000    1,250.13      60,006,079      1,552.38      74,514,048      0.42
      諸島                バイオテ
             CAYMAN    INC
                     クノロ
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                     エンス
      アメリカ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　        18,439    3,067.08      56,553,831      3,931.21      72,487,554      0.41
          券
             KUWAIT    ETF
      台湾    株式   HON  HAI      テクノロ       167,800      356.98     59,901,250       423.79     71,112,146      0.41
                     ジー・
             PRECISION
                     ハード
             INDUSTRY
                     ウェアお
                     よび機器
      韓国    株式   SAMSUNG        テクノロ        11,017    6,104.38      67,251,910      6,303.64      69,447,201      0.40
                     ジー・
             ELECTRONICS-
                     ハード
             PREF
                     ウェアお
                     よび機器
                                 50/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      中国    株式   PING   AN     保険        85,500    1,328.02      113,545,890        810.47     69,295,569      0.39
             INSURANCE     GROUP
             CO-H
      ケイマン    株式   NETEASE    INC-ADR    メディ        5,421   10,898.47       59,080,615      12,528.35       67,916,198      0.39
      諸島                ア・娯楽
      インド    株式   TATA        ソフト        12,472    4,196.61      52,340,166      5,358.06      66,825,724      0.38
                     ウェア・
             CONSULTANCY
                     サービス
             SVCS   LTD
      ケイマン    株式   BAIDU   INC  -   メディ        3,680   17,638.11       64,908,262      17,098.49       62,922,455      0.36
      諸島                ア・娯楽
             SPON   ADR
      韓国    株式   NAVER   CORP     メディ        1,649   28,571.58       47,114,541      37,026.70       61,057,028      0.35
                     ア・娯楽
      ケイマン    株式   XIAOMI    CORP-    テクノロ       192,200      389.84     74,928,170       281.59     54,121,021      0.31
      諸島                ジー・
             CLASS   B
                     ハード
                     ウェアお
                     よび機器
    ロ　種類別投資比率

                                               2021年11月30日現在
           種類                    業種                 投資比率(％)
         株式（外国）                     エネルギー                          2.25
                                素材                        4.11
                               資本財                         1.45
                           商業・専門サービス                            0.04
                                運輸                        1.02
                           自動車・自動車部品                            2.60
                           耐久消費財・アパレル                             1.05
                             消費者サービス                           0.66
                                小売                        5.20
                          食品・生活必需品小売り                             0.71
                           食品・飲料・タバコ                            1.69
                          家庭用品・パーソナル用品                              0.60
                          ヘルスケア機器・サービス                              0.57
                     医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエ                                   2.09
                                ンス
                                銀行                        6.65
                              各種金融                         1.34
                                保険                        1.63
                               不動産                         1.10
                          ソフトウェア・サービス                             1.84
                      テクノロジー・ハードウェアおよび機器                                  5.56
                          半導体・半導体製造装置                             6.51
                            電気通信サービス                            1.49
                              公益事業                         1.35
                             メディア・娯楽                           4.99
        新株予約権証券                        －                        0.00
        投資信託受益証券                        －                        3.47
                                 51/437


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          投資証券                      －                        6.61
           合　計                                            66.60
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2021年11月30日現在
                                             評価額             投資
       国／                        帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                             単価            比率
       地域                         (円)       (円)              (円)
                                             (円)            (％)
      日本     投資証    日本ビルファン              884  702,369.74        620,894,850      700,000.00        618,800,000      7.14
           券    ド投資法人
      日本     投資証    ジャパンリアル              780  661,442.39        515,925,068      655,000.00        510,900,000      5.89
           券    エステイト投資
               法人
      日本     投資証    日本プロロジス             1,235   376,905.28        465,478,024      369,500.00        456,332,500      5.27
           券    リート投資法人
      日本     投資証    ＧＬＰ投資法人             2,525   190,929.08        482,095,931      180,300.00        455,257,500      5.25
           券
      日本     投資証    野村不動産マス             2,521   167,097.81        421,253,585      161,400.00        406,889,400      4.69
           券    ターファンド投
               資法人
      日本     投資証    日本都市ファン             3,935   106,555.95        419,297,679       97,800.00       384,843,000      4.44
           券    ド投資法人
      日本     投資証    大和ハウスリー             1,171   316,594.15        370,731,747      323,500.00        378,818,500      4.37
           券    ト投資法人
      日本     投資証    オリックス不動             1,554   195,225.71        303,380,756      180,500.00        280,497,000      3.24
           券    産投資法人
      日本     投資証    アドバンス・レ              780  360,885.61        281,490,778      348,500.00        271,830,000      3.14
           券    ジデンス投資法
               人
      日本     投資証    ユナイテッド・             1,757   151,644.64        266,439,631      144,600.00        254,062,200      2.93
           券    アーバン投資法
               人
      日本     投資証    産業ファンド投             1,107   210,820.62        233,378,428      202,800.00        224,499,600      2.59
           券    資法人
      日本     投資証    日本プライムリ              512  401,013.37        205,318,844      404,500.00        207,104,000      2.39
           券    アルティ投資法
               人
      日本     投資証    積水ハウス・             2,370    91,447.37       216,730,278       82,500.00       195,525,000      2.26
           券    リート投資法人
      日本     投資証    アクティビア・              416  451,082.48        187,650,311      432,000.00        179,712,000      2.07
           券    プロパティーズ
               投資法人
      日本     投資証    ラサールロジ              956  190,624.00        182,236,545      187,200.00        178,963,200      2.06
           券    ポート投資法人
      日本     投資証    三井不動産ロジ              290  608,757.88        176,539,786      583,000.00        169,070,000      1.95
           券    スティクスパー
               ク投資法人
      日本     投資証    日本アコモデー              269  657,081.54        176,754,935      620,000.00        166,780,000      1.92
           券    ションファンド
               投資法人
                                 52/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本     投資証    ケネディクス・              241  763,432.85        183,987,317      689,000.00        166,049,000      1.92
           券    オフィス投資法
               人
      日本     投資証    日本ロジスティ              509  337,470.69        171,772,579      314,000.00        159,826,000      1.84
           券    クスファンド投
               資法人
      日本     投資証    ジャパン・ホテ             2,393    63,276.04       151,419,572       58,600.00       140,229,800      1.62
           券    ル・リート投資
               法人
      日本     投資証    イオンリート投              919  149,886.57        137,745,761      152,000.00        139,688,000      1.61
           券    資法人
      日本     投資証    森ヒルズリート              919  156,084.91        143,442,031      150,400.00        138,217,600      1.59
           券    投資法人
      日本     投資証    フロンティア不              273  477,646.82        130,397,583      497,000.00        135,681,000      1.57
           券    動産投資法人
      日本     投資証    インヴィンシブ             3,439    40,934.29       140,773,009       38,050.00       130,853,950      1.51
           券    ル投資法人
      日本     投資証    ヒューリック              728  182,515.00        132,870,923      166,700.00        121,357,600      1.40
           券    リート投資法人
      日本     投資証    大和証券オフィ              164  760,911.22        124,789,440      714,000.00        117,096,000      1.35
           券    ス投資法人
      日本     投資証    大和証券リビン             1,044   117,651.63        122,828,305      109,400.00        114,213,600      1.32
           券    グ投資法人
      日本     投資証    ＮＴＴ都市開発              748  153,228.11        114,614,628      150,200.00        112,349,600      1.30
           券    リート投資法人
      日本     投資証    コンフォリア・              352  341,668.07        120,267,162      319,000.00        112,288,000      1.30
           券    レジデンシャル
               投資法人
      日本     投資証    ケネディクス・              534  225,458.39        120,394,779      206,100.00        110,057,400      1.27
           券    レジデンシャ
               ル・ネクスト投
               資法人
    ロ　種類別投資比率

                                               2021年11月30日現在
                        種類                        投資比率(％)
                       投資証券                                98.68
                       合　計                                98.68
    外国リート・インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2021年11月30日現在
                                             評価額             投資
       国／                        帳簿単価       帳簿価額              評価額
           種類      銘柄名        数量
                                             単価            比率
       地域                         (円)       (円)              (円)
                                             (円)            (％)
      アメリカ     投資証    PROLOGIS     INC        71,376    15,010.34      1,071,377,998       17,438.67      1,244,702,195        6.98
           券
      アメリカ     投資証    EQUINIX    INC         8,642   93,236.80       805,752,456      93,291.40       806,224,278      4.52
           券
      アメリカ     投資証    SIMON   PROPERTY         31,898    15,293.16       487,821,133      18,196.37       580,427,931      3.25
           券
               GROUP   INC
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリカ     投資証    PUBLIC    STORAGE         14,681    36,235.52       531,973,707      37,759.13       554,341,718      3.11
           券
      アメリカ     投資証    DIGITAL    REALTY        27,474    18,327.84       503,539,199      19,203.24       527,589,769      2.96
           券
               TRUST   INC
      アメリカ     投資証    REALTY    INCOME         53,234    7,796.68       415,048,339       7,941.15       422,738,966      2.37
           券
               CORP
      アメリカ     投資証    WELLTOWER     INC       40,869    9,613.87       392,909,428       9,333.69       381,458,609      2.14
           券
      アメリカ     投資証    AVALONBAY            13,382    25,351.59       339,254,911      27,393.54       366,580,360      2.06
           券
               COMMUNITIES      INC
      オースト     投資証    GOODMAN    GROUP        162,179     1,869.12       303,131,608       1,995.67       323,655,683      1.81
      ラリア     券
      アメリカ     投資証    EQUITY            32,661    9,340.99       305,086,168       9,809.25       320,379,894      1.80
           券
               RESIDENTIAL
      アメリカ     投資証    ALEXANDRIA      REAL       13,440    23,247.83       312,450,894      23,352.43       313,856,661      1.76
           券
               ESTATE    EQUIT
      アメリカ     投資証    EXTRA   SPACE         12,843    20,356.12       261,433,672      23,101.00       296,686,123      1.66
           券
               STORAGE    INC
      アメリカ     投資証    MID-AMERICA            11,272    21,339.42       240,537,997      23,891.70       269,307,242      1.51
           券
               APARTMENT     COMM
      アメリカ     投資証    INVITATION      HOMES       55,256    4,562.82       252,123,396       4,695.29       259,442,828      1.45
           券
               INC
      アメリカ     投資証    SUN  COMMUNITIES          11,109    22,397.76       248,816,739      22,384.25       248,666,605      1.39
           券
               INC
      イギリス     投資証    SEGRO   PLC         114,661     1,937.01       222,099,120       2,148.36       246,333,449      1.38
           券
      アメリカ     投資証    ESSEX   PROPERTY          6,234   36,058.58       224,789,201      39,421.31       245,752,415      1.38
           券
               TRUST   INC
      アメリカ     投資証    DUKE   REALTY    CORP      36,138    5,693.90       205,766,011       6,763.63       244,423,934      1.37
           券
      アメリカ     投資証    VENTAS    INC         38,290    6,215.84       238,004,382       5,588.38       213,979,162      1.20
           券
      アメリカ     投資証    HEALTHPEAK            51,620    3,994.75       206,209,206       3,875.01       200,027,820      1.12
           券
               PROPERTIES      INC
      香港     投資証    LINK   REIT         198,400     1,058.91       210,088,267       1,002.33       198,862,867      1.12
           券
      アメリカ     投資証    VICI   PROPERTIES          60,235    3,353.48       201,996,741       3,200.35       192,773,088      1.08
           券
               INC
      アメリカ     投資証    CAMDEN    PROPERTY         9,640   16,409.54       158,187,966      19,210.06       185,185,021      1.04
           券
               TRUST
      アメリカ     投資証    UDR  INC          26,971    5,967.55       160,950,798       6,538.36       176,346,158      0.99
           券
      アメリカ     投資証    BOSTON            13,850    13,014.64       180,252,752      12,553.38       173,864,337      0.97
           券
               PROPERTIES      INC
      アメリカ     投資証    EQUITY    LIFESTYLE         16,873    9,388.46       158,411,441       9,649.97       162,823,967      0.91
           券
               PROPERTIES
      アメリカ     投資証    KIMCO   REALTY         60,030    2,484.61       149,151,408       2,648.57       158,993,392      0.89
           券
               CORP
      アメリカ     投資証    WP  CAREY   INC        17,737    8,731.95       154,878,630       8,959.39       158,912,656      0.89
           券
      アメリカ     投資証    IRON   MOUNTAIN          28,370    5,226.29       148,269,712       5,331.26       151,247,908      0.85
           券
               INC
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリカ     投資証    MEDICAL            56,657    2,300.19       130,321,790       2,444.92       138,521,679      0.78
           券
               PROPERTIES      TRUST
               INC
    ロ　種類別投資比率

                                               2021年11月30日現在
                        種類                        投資比率(％)
                       投資証券                                98.81
                       合　計                                98.81
    国内債券パッシブ・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2021年11月30日現在
                                     評価額                     投資
                                                 利率
      国／                  帳簿単価      帳簿価額            評価額
          種類    銘柄名       数量                                 償還期限
                                      単価                    比率
                                                 （％）
      地域                   (円)      (円)            (円)
                                      (円)                    (％)
      日本    国債   ４２７　２      3,300,000,000        100.28    3,309,170,500        100.23    3,307,425,000        0.005   2023/08/01      2.44
         証券   年国債
      日本    国債   １４６　５      2,030,000,000        100.91    2,048,440,000        100.85    2,047,336,200        0.100   2025/12/20      1.51
         証券   年国債
      日本    国債   １４７　５      1,700,000,000        100.51    1,708,623,500        100.47    1,708,058,000        0.005   2026/03/20      1.26
         証券   年国債
      日本    国債   ３６３　１      1,340,000,000        100.76    1,350,183,600        100.57    1,347,638,000        0.100   2031/06/20      1.00
         証券   ０年国債
      日本    国債   ３３０　１      1,285,000,000        102.18    1,312,961,600        101.68    1,306,588,000        0.800   2023/09/20      0.97
         証券   ０年国債
      日本    国債   １４５　５      1,140,000,000        100.95    1,150,830,000        100.82    1,149,359,400        0.100   2025/09/20      0.85
         証券   年国債
      日本    国債   ３６０　１      1,110,000,000        100.51    1,115,661,000        101.01    1,121,244,300        0.100   2030/09/20      0.83
         証券   ０年国債
      日本    国債   ３５８　１      1,100,000,000        100.70    1,107,744,000        101.21    1,113,277,000        0.100   2030/03/20      0.82
         証券   ０年国債
      日本    国債   ３５７　１      1,070,000,000        100.89    1,079,483,500        101.25    1,083,407,100        0.100   2029/12/20      0.80
         証券   ０年国債
      日本    国債   ３５９　１      1,070,000,000        100.68    1,077,275,600        101.11    1,081,919,800        0.100   2030/06/20      0.80
         証券   ０年国債
      日本    国債   １４８　５      1,070,000,000        100.53    1,075,722,300        100.50    1,075,371,400        0.005   2026/06/20      0.79
         証券   年国債
      日本    国債   ６９　２０      1,020,000,000        106.29    1,084,137,600        105.12    1,072,193,400        2.100   2024/03/20      0.79
         証券   年国債
      日本    国債   ６４　２０      1,025,000,000        104.72    1,073,421,000        103.67    1,062,597,000        1.900   2023/09/20      0.79
         証券   年国債
      日本    国債   ６５　２０      1,020,000,000        105.22    1,073,244,000        104.17    1,062,493,200        1.900   2023/12/20      0.79
         証券   年国債
      日本    国債   ３６４　１      1,050,000,000        100.35    1,053,672,000        100.44    1,054,599,000        0.100   2031/09/20      0.78
         証券   ０年国債
      日本    国債   ４２５　２      1,040,000,000        100.23    1,042,398,000        100.20    1,042,100,800        0.005   2023/06/01      0.77
         証券   年国債
      日本    国債   ３６１　１       990,000,000       100.38     993,762,000       100.86     998,504,100       0.100   2030/12/20      0.74
         証券   ０年国債
      日本    国債   ３５６　１       980,000,000       100.92     989,016,000       101.29     992,681,200       0.100   2029/09/20      0.73
         証券   ０年国債
                                 55/437

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本    国債   １４４　５       980,000,000       100.89     988,722,000       100.78     987,683,200       0.100   2025/06/20      0.73
         証券   年国債
      日本    国債   ３６２　１       930,000,000       100.25     932,280,800       100.74     936,900,600       0.100   2031/03/20      0.69
         証券   ０年国債
      日本    国債   ８４　２０       850,000,000       109.69     932,373,500       108.59     922,998,000       2.000   2025/12/20      0.68
         証券   年国債
      日本    国債   ３２９　１       890,000,000       101.93     907,177,000       101.44     902,789,300       0.800   2023/06/20      0.67
         証券   ０年国債
      日本    国債   １４　３０       692,000,000       128.05     886,112,920       127.17     880,016,400       2.400   2034/03/20      0.65
         証券   年国債
      日本    国債   ７０　２０       780,000,000       107.78     840,660,600       106.46     830,395,800       2.400   2024/06/20      0.61
         証券   年国債
      日本    国債   ３３３　１       815,000,000       102.08     831,927,550       101.67     828,618,650       0.600   2024/03/20      0.61
         証券   ０年国債
      日本    国債   ８８　２０       742,000,000       112.20     832,501,740       111.00     823,590,320       2.300   2026/06/20      0.61
         証券   年国債
      日本    国債   ３５５　１       810,000,000       100.88     817,128,000       101.33     820,756,800       0.100   2029/06/20      0.61
         証券   ０年国債
      日本    国債   ３３８　１       805,000,000       102.01     821,204,650       101.72     818,862,100       0.400   2025/03/20      0.61
         証券   ０年国債
      日本    国債   ３４４　１       811,000,000       101.02     819,231,650       100.97     818,826,150       0.100   2026/09/20      0.61
         証券   ０年国債
      日本    国債   １４９　５       810,000,000       100.45     813,667,500       100.48     813,904,200       0.005   2026/09/20      0.60
         証券   年国債
    ロ　種類別投資比率

                                               2021年11月30日現在
                        種類                        投資比率(％)
                       国債証券                                81.54
                      地方債証券                                  6.88
                       特殊債券                                 7.34
                       社債券                                3.58
                       合　計                                99.34
    外国債券パッシブ・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2021年11月30日現在
                                     評価額                     投資
                                                 利率
      国／                  帳簿単価      帳簿価額             評価額
         種類    銘柄名       数量                                 償還期限
                                      単価                    比率
                                                 （％）
      地域                   (円)      (円)            (円)
                                      (円)                    (％)
      アメ   国債  US  TREASURY      14,950,000     11,922.18     1,782,366,328       11,623.20     1,737,668,142        1.625   2026/05/15      1.08
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY      13,300,000     12,213.39     1,624,380,952       11,927.08     1,586,301,367        2.250   2026/03/31      0.99
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       9,000,000     12,944.72     1,165,024,923       12,429.37     1,118,643,525        2.875   2028/05/15      0.70
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       8,500,000     12,314.93     1,046,768,930       12,035.61     1,023,027,235        2.500   2026/02/28      0.64
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       8,500,000     10,829.87      920,538,668      11,025.45      937,163,309       1.125   2031/02/15      0.58
      リカ   証券
           N/B
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメ   国債  US  TREASURY       8,800,000     11,081.20      975,145,424      10,581.86      931,203,809       0.625   2030/08/15      0.58
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       8,000,000     11,367.22      909,377,835      11,320.46      905,636,504       0.125   2023/08/15      0.56
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       7,700,000     11,402.78      878,013,757      11,356.07      874,417,106       0.250   2023/06/15      0.54
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       7,700,000     11,314.09      871,184,559      11,265.39      867,435,155       0.125   2024/02/15      0.54
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       7,800,000     11,185.87      872,497,579      10,793.02      841,855,450       0.375   2027/09/30      0.52
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       7,100,000     11,725.39      832,502,802      11,493.84      816,062,767       1.375   2026/08/31      0.51
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       7,500,000     11,113.02      833,476,357      10,608.14      795,610,675       0.625   2030/05/15      0.49
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       7,200,000     10,982.85      790,765,472      10,906.79      785,288,778       0.625   2027/12/31      0.49
      リカ   証券
           N/B
      ドイ   国債  BUNDESREPUB.        5,800,000     13,210.70      766,220,792      13,322.54      772,707,175       0.000   2030/08/15      0.48
      ツ   証券
           DEUTSCHLAND
      アメ   国債  US  TREASURY       6,500,000     12,096.06      786,244,030      11,769.39      765,010,527       2.125   2024/03/31      0.48
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,400,000     14,909.20      805,096,960      14,024.77      757,337,537       3.000   2048/08/15      0.47
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       7,000,000     10,941.66      765,916,415      10,798.71      755,909,496       0.875   2030/11/15      0.47
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       6,700,000     10,904.85      730,625,251      10,978.81      735,579,935       0.750   2028/01/31      0.46
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       6,200,000     11,989.08      743,323,121      11,681.33      724,242,754       1.750   2024/06/30      0.45
      リカ   証券
           N/B
      イタ   国債  BUONI        4,400,000     16,410.80      722,075,112      15,738.83      692,508,452       3.500   2030/03/01      0.43
      リア   証券
           POLIENNALI
           DEL  TES
      アメ   国債  US  TREASURY       5,700,000     12,265.83      699,152,203      11,885.78      677,489,428       2.500   2024/05/15      0.42
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,600,000     12,265.83      686,886,375      11,873.38      664,909,196       2.375   2024/08/15      0.41
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,800,000     10,686.42      619,812,133      11,337.86      657,596,060       1.875   2051/02/15      0.41
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,900,000     11,204.13      661,043,519      11,085.41      654,039,041       1.000   2028/07/31      0.41
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,700,000     11,361.89      647,627,728      11,304.98      644,384,064       0.125   2023/10/15      0.40
      リカ   証券
           N/B
      フラ   国債  FRANCE    OAT.     4,800,000     13,124.59      629,980,487      13,052.62      626,525,744       0.000   2024/03/25      0.39
      ンス   証券
      アメ   国債  US  TREASURY       5,100,000     12,298.71      627,234,455      11,919.57      607,898,025       2.750   2024/02/15      0.38
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,100,000     12,260.42      625,281,626      11,854.72      604,590,731       2.250   2024/11/15      0.38
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       4,800,000     13,042.66      626,047,867      12,326.18      591,656,789       2.750   2028/02/15      0.37
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,000,000     12,369.82      618,491,053      11,824.00      591,200,116       2.000   2026/11/15      0.37
      リカ   証券
           N/B
                                 57/437


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ロ　種類別投資比率
                                               2021年11月30日現在
                        種類                        投資比率(％)
                       国債証券                                98.48
                       合　計                                98.48
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2021年11月30日現在
                                     評価額                     投資
                                                 利率
      国／                   帳簿単価      帳簿価額            評価額
         種類    銘柄名       数量                                 償還期限
                                      単価                    比率
                                                 （％）
      地域                    (円)      (円)            (円)
                                      (円)                    (％)
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,650,000     11,371.22      187,625,173      11,361.41      187,463,322       0.125   2023/01/31      0.76
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,220,000     11,745.42      143,294,112      11,508.97      140,409,473       1.625   2031/05/15      0.57
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,200,000     11,368.56      136,422,673      11,356.07      136,272,795       0.125   2023/02/28      0.55
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,220,000     11,215.03      136,823,357      11,025.45      134,510,498       1.125   2031/02/15      0.54
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,150,000     11,616.09      133,585,089      11,557.78      132,914,476       1.500   2023/03/31      0.54
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,150,000     11,651.20      133,988,838      11,529.34      132,587,387       1.250   2024/08/31      0.53
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,170,000     11,354.47      132,847,294      11,328.53      132,543,847       0.125   2023/07/15      0.53
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,080,000     11,514.32      124,354,696      11,276.54      121,786,643       1.250   2028/06/30      0.49
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,080,000     11,101.90      119,900,564      10,914.75      117,879,326       0.500   2027/06/30      0.48
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,000,000     11,685.87      116,858,678      11,615.58      116,155,756       2.000   2023/02/15      0.47
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,030,000     11,317.84      116,573,747      11,265.39      116,033,533       0.125   2024/02/15      0.47
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,000,000     11,425.00      114,249,967      11,240.02      112,400,209       0.875   2026/06/30      0.45
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       980,000    11,375.67      111,481,532      11,301.80      110,757,620       0.375   2024/04/15      0.45
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       990,000    11,152.96      110,414,344      11,103.61      109,925,745       1.250   2031/08/15      0.44
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       950,000    11,621.43      110,403,563      11,556.98      109,791,349       1.375   2023/06/30      0.44
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,000,000     11,014.78      110,147,765      10,798.71      107,987,070       0.875   2030/11/15      0.44
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       900,000    12,034.29      108,308,595      11,912.52      107,212,638       2.875   2023/11/30      0.43
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       900,000    11,996.51      107,968,618      11,876.91      106,892,148       2.750   2023/11/15      0.43
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       940,000    11,365.45      106,835,184      11,343.67      106,630,454       0.125   2023/04/30      0.43
      カ   証券
            N/B
                                 58/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリ   国債   US  TREASURY       900,000    11,928.52      107,356,659      11,822.64      106,403,733       2.750   2023/07/31      0.43
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       900,000    11,840.08      106,560,714      11,628.43      104,655,885       1.625   2026/09/30      0.42
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       910,000    11,364.56      103,417,462      11,323.19      103,040,999       0.250   2023/11/15      0.42
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       880,000    11,651.20      102,530,590      11,585.43      101,951,754       1.625   2023/04/30      0.41
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       890,000    11,331.23      100,847,904      11,258.34      100,199,207       0.250   2024/05/15      0.40
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       860,000    11,832.97      101,763,532      11,623.20      99,959,505      1.625   2026/05/15      0.40
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       920,000    10,817.04      99,516,751      10,608.14      97,594,909      0.625   2030/05/15      0.39
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       810,000    12,199.57      98,816,545      11,946.65      96,767,835      2.250   2041/05/15      0.39
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       870,000    11,224.67      97,654,597      11,089.84      96,481,647      0.500   2026/02/28      0.39
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       760,000    12,601.36      95,770,337      12,659.53      96,212,421      2.375   2051/05/15      0.39
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       840,000    11,508.97      96,675,374      11,252.54      94,521,299      1.875   2041/02/15      0.38
      カ   証券
            N/B
    ロ　種類別投資比率

                                               2021年11月30日現在
                        種類                        投資比率(％)
                       国債証券                                96.83
                       合　計                                96.83
    ②投資不動産物件

    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
        該当事項はありません。
    外国株式インデックス・マザーファンド
        該当事項はありません。
    エマージング株式インデックス・マザーファンド
        該当事項はありません。
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド
        該当事項はありません。
    外国リート・インデックス・マザーファンド
        該当事項はありません。
    国内債券パッシブ・マザーファンド
        該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・マザーファンド
        該当事項はありません。
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
        該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
                                                   2021年11月30日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                          投資
              取引所            買建                  簿価        時価
       種類    地域          名称           数量      通貨
                                                          比率
               等           売建                  (円)        (円)
                                                          (％)
      株価指数    日本    大阪取引    ＴＯＰＩ        買建        254  日本・円      5,076,959,400        4,815,840,000        2.44
      先物取引        所    Ｘ　　　　先
                  物　０３１２
                  月　２０２１年
                  １２月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    外国株式インデックス・マザーファンド
                                                   2021年11月30日現在
            取引
                                                          投資
                   買建                    簿価              時価
      種類   地域       名称       数量    通貨    帳簿価額               評価額
            所
                                                          比率
                   売建                    (円)              (円)
            等
                                                          (％)
      株価   イギ   ＩＣ   ＦＴＳ     買建     30 イギリ    2,171,290.00        329,080,712       2,134,500.00        323,504,820      0.09
      指数   リス   Ｅ－   Ｅ　１０            ス・ポ
      先物      ＥＵ   ０　ＩＤ            ンド
      取引         Ｘ　ＦＵ
              Ｔ　ＤＥ
              Ｃ２１
              2021年12
              月
         ドイ   ＥＵ   ＥＵＲ     買建     216  ユーロ    9,227,192.00       1,184,863,724        8,868,960.00       1,138,863,153       0.32
         ツ   ＲＥ   Ｏ　ＳＴ
           Ｘ   ＯＸＸ　
              ５０　Ｄ
              ＥＣ２１
              2021年12
              月
         アメ   シカ   Ｓ＆Ｐ　     買建     223  アメリ    51,636,869.00       5,874,726,586       51,858,650.00       5,899,958,610       1.67
         リカ   ゴ商   ５００　            カ・ド
           品取   ＥＭＩＮ            ル
           引所   Ｉ　ＦＵ
              Ｔ　ＤＥ
              Ｃ２１
              2021年12
              月
         オー   シド   ＳＰＩ　     買建     17 オース    3,131,101.50        254,527,240       3,065,950.00        249,231,075      0.07
         スト   ニー   ２００　            トラリ
         ラリ   先物   ＦＵＴＵ            ア・ド
         ア   取引   ＲＥＳ　            ル
           所   ＤＥＣ２
              １  2021
              年12月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                               2021年11月30日現在
                                                      投資
                    買建                 簿価          時価
       種類     資産の名称               数量                           比率
                    売建                 (円)          (円)
                                                      (％)
     為替予約      アメリカ・ド         買建      8,370,000.00          952,169,526          952,205,922          0.27
     取引      ル
           ユーロ         買建      1,060,000.00          136,120,067          136,120,617          0.04
                                 60/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           イギリス・ポ         買建       290,000.00          43,988,230          43,952,400          0.01
           ンド
           カナダ・ドル         買建       470,000.00          41,953,946          41,950,840          0.01
           スイス・フラ         買建       250,000.00          30,751,765          30,813,540          0.01
           ン
           オーストラリ         買建       350,000.00          28,422,056          28,450,989          0.01
           ア・ドル
           スウェーデ         買建       870,000.00          10,871,469          10,901,754          0.00
           ン・クローナ
           デンマーク・         買建       410,000.00          7,079,634          7,080,999         0.00
           クローネ
           香港・ドル         買建       480,000.00          7,003,200          7,002,864         0.00
           シンガポー         買建       40,000.00          3,321,476          3,328,212         0.00
           ル・ドル
           ノルウェー・         買建       150,000.00          1,893,189          1,891,392         0.00
           クローネ
           ニュージーラ         買建       10,000.00           775,611          775,253        0.00
           ンド・ドル
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    エマージング株式インデックス・マザーファンド
                                                   2021年11月30日現在
           取引
                                                          投資
                   買建                    簿価              時価
      種類   地域       名称       数量    通貨    帳簿価額               評価額
            所
                                                          比率
                   売建                    (円)              (円)
            等
                                                          (％)
      株価   アメ   ＩＣ   ＭＳＣＩ     買建     869  アメリ    56,088,304.00       6,381,166,346       52,639,675.00       5,988,815,824       34.13
      指数   リカ   Ｅ－   Ｅ　２１            カ・ド
      先物     ＵＳ   １２   2021         ル
      取引
              年12月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                               2021年11月30日現在
                                                      投資
                   買建                 簿価          時価
       種類     資産の名称               数量                            比率
                   売建                 (円)          (円)
                                                      (％)
     為替予約      アメリカ・        売建     29,276,953.35          3,329,000,000          3,329,667,903          △18.97
     取引      ドル
           アメリカ・        買建     70,960,672.20          7,983,376,975          8,071,411,706           45.99
           ドル
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド
                                                   2021年11月30日現在
                                                          投資
               取引所             買建                  簿価       時価
       種類    地域           名称           数量      通貨
                                                          比率
                等            売建                  (円)       (円)
                                                          (％)
      株価指数     日本    大阪取引     ＴＲＥＩ         買建         20 日本・円       42,968,400       40,050,000      0.46
      先物取引         所     Ｔ　　　　先
                   物　０３１２
                   月　２０２１年
                   １２月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国リート・インデックス・マザーファンド
                                               2021年11月30日現在
                                                      投資
                    買建                 簿価          時価
       種類     資産の名称               数量                            比率
                    売建                 (円)          (円)
                                                      (％)
     為替予約      アメリカ・        買建       606,541.15          69,000,000          69,002,662          0.39
     取引      ドル
           オーストラ        買建       59,127.86          4,800,000          4,806,426         0.03
           リア・ドル
           イギリス・        買建       28,347.68          4,300,000          4,296,374         0.02
           ポンド
           ユーロ        買建       24,919.17          3,200,000          3,199,987         0.02
           シンガポー        買建       27,698.53          2,300,000          2,304,664         0.01
           ル・ドル
           カナダ・ド        買建       16,803.75          1,500,000          1,499,857         0.01
           ル
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    国内債券パッシブ・マザーファンド
        該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・マザーファンド
        該当事項はありません。
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
                                               2021年11月30日現在
                                                      投資
                   買建                 簿価          時価
      種類     資産の名称               数量                            比率
                   売建                 (円)          (円)
                                                      (％)
     為替予約     アメリカ・        売建     99,790,948.43          11,381,793,150          11,351,090,670          △45.75
     取引     ドル
           ユーロ        売建     72,860,033.49          9,609,560,767          9,357,319,382          △37.72
           イギリス・        売建     9,600,200.85          1,497,888,053          1,455,006,440          △5.86
           ポンド
           カナダ・ド        売建     5,320,000.00           490,115,045          474,806,276         △1.91
           ル
           オーストラ        売建     5,110,048.40           437,702,917          415,368,751         △1.67
           リア・ドル
           シンガポー        売建     2,640,000.00           223,060,953          219,625,032         △0.89
           ル・ドル
           メキシコ・        売建     30,970,000.00           170,738,946          162,323,061         △0.65
           ペソ
           ポーラン        売建     4,380,000.00           125,163,801          120,209,976         △0.48
           ド・ズロチ
           デンマー        売建     6,910,000.00           122,498,441          119,354,357         △0.48
           ク・クロー
           ネ
           イスラエ        売建     3,190,000.00           115,378,992          114,903,162         △0.46
           ル・シュケ
           ル
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           スウェーデ        売建     5,600,000.00           74,274,732          70,183,120        △0.28
           ン・クロー
           ナ
           ノル        売建     4,620,000.00           62,392,133          58,245,726        △0.23
           ウェー・ク
           ローネ
           オフショ        売建     3,010,000.00           53,464,023          53,619,839        △0.22
           ア・人民元
           アメリカ・        買建       422,327.00          47,974,070          48,045,904          0.19
           ドル
           ユーロ        買建       320,315.00          41,021,114          41,133,154          0.17
           イギリス・        買建       29,251.00          4,429,141          4,433,281         0.02
           ポンド
           シンガポー        買建       41,433.54          3,433,638          3,447,489         0.01
           ル・ドル
           オーストラ        買建       39,806.00          3,227,985          3,235,777         0.01
           リア・ドル
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】














    １【申込（販売）手続等】

       イ　申込方法

       （イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
          取得申込みを行っていただきます。
          当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法が
          ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。
          販売会社によっては、「スイッチング」（ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投
          資信託を買い付けること）による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。お申込
          みの販売会社にお問い合わせください。
       （ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
          当日の申込受付分とします。
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          なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
          は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
          て いただく場合があります。
       （ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
          が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
          者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
          販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
          口数の増加の記載または記録を行うことができます。
          ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
       （ニ）申込不可日
          上記にかかわらず、取得申込日が以下のいずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みは
          できません（また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。）                                      。
          ・ニューヨークの取引所の休業日
          ・ニューヨークの銀行の休業日
       （ホ）定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」（販売会社によっては、名称が異なる
          場合があります。）を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する
          契約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       ロ　申込価額
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
         ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
         す。
       ハ　申込手数料
         原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、1.1％（税抜き
         1.0％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となりま
         す。
         ※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
         ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       ニ　申込単位
         お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
       ホ　照会先
         手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                 照会先の名称                                ホームページ
                                  コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
                                   0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
          会社
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
       ヘ　申込取扱場所・払込取扱場所
         販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
       ト　払込期日
         取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に申込手数料およ
         び当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方
         法でお支払いください。
         各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
         経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが

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       できます。
       お買付けの販売会社にお申し出ください。
       ただし、以下のいずれかに当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
       ・ニューヨークの取引所の休業日
       ・ニューヨークの銀行の休業日
       解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
       社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
       なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
       解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
       るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
       口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
       該口数の減少の記載または記録が行われます。
       一部解約金は、解約請求受付日から起算して６営業日目からお支払いします。
       一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
       解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせくださ
       い。
       委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
       は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
       取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
       請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
       解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
       じた取扱いとなります。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       イ　基準価額の算出方法

         基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価
         評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）
         を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表
         示される場合があります。）。
         なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
         仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先
         物売買相場の仲値によるものとします。
       ロ　基準価額の算出頻度・照会方法
         基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「安定型」は「アセット安定」、「安定
         成長型」は「アセット安成」、「成長型」は「アセット成長」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                           ※
                  照会先の名称                               ホームページ
                                  コールセンター
           三井住友ＤＳアセットマネジメント株
                                   0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
           式会社
          ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
           す。
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    （２）【保管】

        ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま

        たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
        証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        2015年４月17日から2028年４月26日まで、もしくは下記「（５）その他                                       イ　信託の終了」に記載

        された各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。
        なお、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議
        の上、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

        毎年４月27日から翌年４月26日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日

        （以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
        その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
        終了日とします。
    （５）【その他】

       イ　信託の終了

       （イ）信託契約の解約
         ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
           き、各ファンドにつき残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事
           情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了さ
           せることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監
           督官庁に届け出ます。
         ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
           行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
           どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
           書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を
           有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
           は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ｄ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
           もって行います。
         ｅ．上記ｂ～ｄまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
           当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
           示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
           生じている場合であって、上記ｂ～ｄまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
           す。
       （ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
          委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
          い信託契約を解約し、信託を終了させます。
       （ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
          委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
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          きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
          当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
          は、  その委託会社と受託会社との間において存続します。
       （ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
           がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
           は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
         ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
           す。
         ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
           信託を終了させます。
       ロ　収益分配金、償還金の支払い
       （イ）収益分配金
         ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
           額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
           いおよびその金額について保証するものではありません。
         ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
           指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
           算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
           る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
           益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
           名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支
           払われます。
           ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
           後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
           資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       （ロ）償還金
          償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
          営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
          載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
          者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
          社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に
          支払われます。
       ハ　信託約款の変更等
       （イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
          監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
          と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
          合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
          合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
          旨および内容を監督官庁に届け出ます。
       （ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
          り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
          きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
          います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
          容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
          る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       （ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
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       （ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
          て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
       （ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
          た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
          り同意の意思表示をしたときには適用しません。
       （ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
          書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
          議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
       ニ　反対受益者の受益権買取請求の不適用
         当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
         をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
         払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
         款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対
         受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
       ホ　販売会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
         の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
         償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
         意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
         会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
       ヘ　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
         譲渡・承継されることがあります。
       ト　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
         す。
         https://www.smd-am.co.jp
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
         告は、日本経済新聞に掲載します。
       チ　運用にかかる報告書の開示方法
         委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
         か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
         （全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
         交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
         す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
    ４【受益者の権利等】

        委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま

        す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
        受益者の有する主な権利は次の通りです。
       イ　分配金請求権
         受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
         収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
         指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
         の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
         以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
         かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
         記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
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         ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
         いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
         に より増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
         その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ロ　償還金請求権
         受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
         償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
         業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
         たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
         で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
         す。
         償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
         利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ハ　一部解約実行請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
         す。詳細は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
       ニ　書面決議における議決権
         委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
         大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
         いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
       ホ　帳簿閲覧・謄写請求権
         受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
         ることができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省

       令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
       総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期（2020年                                              4月28日から2021年

       4月26日まで）の財務諸表について、有限責任                         あずさ監査法人により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【アセットアロケーション・ファンド（安定型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                （2020年     4月27日現在）          （2021年     4月26日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        11,886,497                5,447,013
        預金
                                       162,706,738                85,182,095
        金銭信託
                                       166,803,673               195,472,043
        コール・ローン
                                       608,173,950              1,641,605,935
        投資証券
                                      12,859,219,945                9,175,043,571
        親投資信託受益証券
                                        12,005,018               17,974,382
        派生商品評価勘定
                                                      252,000,000
                                            -
        未収入金
                                      13,820,795,821               11,372,725,039
        流動資産合計
                                      13,820,795,821               11,372,725,039
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                         1,246
        派生商品評価勘定                                    -
                                                      217,000,000
        未払金                                    -
                                        20,633,630               10,479,125
        未払解約金
                                        2,571,734               1,857,160
        未払受託者報酬
                                        77,151,935               55,714,730
        未払委託者報酬
                                           481               565
        未払利息
                                         542,077               379,237
        その他未払費用
                                       100,899,857               285,432,063
        流動負債合計
                                       100,899,857               285,432,063
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      13,933,783,423               10,377,601,105
        元本
        剰余金
                                                      709,691,871
                                      △ 213,887,459
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      13,719,895,964               11,087,292,976
        元本等合計
                                      13,719,895,964               11,087,292,976
       純資産合計
                                      13,820,795,821               11,372,725,039
     負債純資産合計
                                 77/437








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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2019年      4月27日         自　2020年      4月28日
                                 至　2020年      4月27日         至　2021年      4月26日
     営業収益
                                       101,499,153                47,150,361
       受取配当金
                                          38,295
       受取利息                                                     -
                                                     1,086,789,809
       有価証券売買等損益                                △ 21,000,841
       為替差損益                                △ 54,759,222               △ 8,297,126
                                         624,048
                                                           -
       その他収益
                                        26,401,433              1,125,643,044
       営業収益合計
     営業費用
                                         253,248               218,406
       支払利息
                                        5,739,972               3,963,119
       受託者報酬
                                       172,199,115               118,893,464
       委託者報酬
                                        1,746,437               1,063,181
       その他費用
                                       179,938,772               124,138,170
       営業費用合計
                                                     1,001,504,874
                                      △ 153,537,339
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     1,001,504,874
                                      △ 153,537,339
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     1,001,504,874
                                      △ 153,537,339
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       105,299,200               143,423,979
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        63,442,254
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                                △ 213,887,459
                                        5,558,083               65,498,435
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                       57,572,481
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        5,558,083               7,925,954
       額
                                        24,051,257
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                                      -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        24,051,257
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                                      709,691,871
                                      △ 213,887,459
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第6期

    　　　　　　　項　目                                 自  2020年    4月28日
                                     至  2021年    4月26日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時
                      価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    ４.その他財務諸表作成のための基本と                  （1）外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
                      （2）計算期間の取扱い
                      　当計算期間は前期末が休日のため、2020年                     4月28日から2021年         4月26日までと
                      なっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
    略しております。
    （表示方法の変更）

    　当期より、従来「投資信託受益証券」として記載していた銘柄の一部を、投信計理システムの統合に向け、「投資証券」
    として記載することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前期の財務諸表の組替えを行っております。
    　この結果、前期の貸借対照表において「投資信託受益証券」に表示されていた608,173,950円は、「投資証券」
    608,173,950円として組替えております。
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    （貸借対照表に関する注記）

                          第5期                      第6期

        項　目
                     （2020年     4月27日現在）                  （2021年     4月26日現在）
    １.   当計算期間の末日に                        13,933,783,423口                      10,377,601,105口
       おける受益権の総数
    ２.   「投資信託財産の計         元本の欠損                213,887,459円      元本の欠損                     ─
       算に関する規則」第
       55条の6第10号に規定
       する額
    ３.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   0.9846円    1口当たり純資産額                   1.0684円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                   9,846円)    (10,000口当たりの純資産額                  10,684円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                           第5期                     第6期

          項　目               自  2019年    4月27日                自  2020年    4月28日
                        至  2020年    4月27日                至  2021年    4月26日
    分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  （168,670,654円）、費用控除後、繰越欠損金                     （193,123,580円）、費用控除後、繰越欠損金
                  補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調                     補填後の有価証券売買等損益（100,008,997
                  整金（176,843,727円）、および分配準備積立                     円）、収益調整金（146,397,297円）、および
                  金（718,584,081円）より、分配対象収益は                     分配準備積立金（646,629,460円）より、分配
                  1,064,098,462円（1万口当たり763.66円）で                     対象収益は1,086,159,334円（1万口当たり
                  ありますが、分配を行っておりません。                     1,046.62円）でありますが、分配を行ってお
                                       りません。
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第6期

    　　　　　　　項　目                                 自  2020年    4月28日
                                     至  2021年    4月26日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
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      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                      らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第6期

    　　　　　　　項　目
                                    （2021年     4月26日現在）
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    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（投資証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    　売買目的有価証券
    第5期（自      2019年    4月27日　至       2020年    4月27日）

             種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

             投資証券                                         △70,802,224円

          親投資信託受益証券                                             8,979,358円

              合計                                        △61,822,866円

    第6期（自      2020年    4月28日　至       2021年    4月26日）

             種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

             投資証券                                          14,418,270円

          親投資信託受益証券                                            560,583,034円

              合計                                        575,001,304円

    （デリバティブ取引に関する注記）

    第5期（2020年        4月27日現在）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              549,882,850              -     550,061,840            178,990
              米ドル             549,882,850              -     550,061,840            178,990

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             売建              988,040,588              -     976,214,560          11,826,028
              米ドル             988,040,588              -     976,214,560          11,826,028

            合計             1,537,923,438               -    1,526,276,400           12,005,018

    第6期（2021年        4月26日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              29,880,128              -     29,878,882           △1,246
              米ドル             29,880,128              -     29,878,882           △1,246

             売建             1,433,284,168               -    1,415,309,786           17,974,382

              米ドル            1,433,284,168               -    1,415,309,786           17,974,382

            合計             1,463,164,296               -    1,445,188,668           17,973,136

    （注）１．時価の算定方法

         (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第6期

                            自  2020年    4月28日
                            至  2021年    4月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
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    （その他の注記）

                                  第5期                 第6期

              項　目
                              （2020年     4月27日現在）            （2021年     4月26日現在）
    期首元本額                               21,690,164,448円                 13,933,783,423円
    期中追加設定元本額                                 258,180,741円                 246,744,303円
    期中一部解約元本額                                8,014,561,766円                 3,802,926,621円
    （４）【附属明細表】

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。

    　(b)株式以外の有価証券


      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資証券     米ドル            ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・                        552        61,509.36

                      米ドル建てエマージング・マー
                      ケット債券ＥＴＦ
                      ＳＰＤＲ　ブルームバーグ・バー                       60,949        6,650,754.88

                      クレイズ・ハイ・イールド債券Ｅ
                      ＴＦ
                      バンガード・米ドル建て新興国政                      107,419        8,503,288.04

                      府債券ＥＴＦ
                                            168,920        15,215,552.28

                     米ドル    小計
                                                   (1,641,605,935)
                                                    1,641,605,935

    投資証券合計
                                                   (1,641,605,935)
     親投資信託     日本円            国内株式インデックス・マザー                    423,754,988          1,343,642,315

     受益証券                 ファンド（Ｂ号）
                      外国株式インデックス・マザー                    226,710,914          1,152,484,931

                      ファンド
                      ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                   2,096,603,813           3,132,326,096

                      ザーファンド
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                      外国債券パッシブ・マザーファン                    139,530,302           269,195,811
                      ド
                      国内債券パッシブ・マザーファン                   1,262,690,529           1,615,991,339

                      ド
                      Ｊリート・インデックス・マザー                    316,132,317           835,948,685

                      ファンド
                      外国リート・インデックス・マ                    36,052,341           85,285,417

                      ザーファンド
                      エマージング株式インデックス・                    423,316,544           740,168,977

                      マザーファンド
    親投資信託受益証券合計                                    4,924,791,748           9,175,043,571

                                                   10,816,649,506

                    合計
                                                   (1,641,605,935)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                       組入投資証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
    米ドル                  投資証券         3銘柄               14.8  %          100.0   %

    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。


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    【アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                （2020年     4月27日現在）          （2021年     4月26日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        13,456,406                6,526,646
        預金
                                       122,043,262                64,878,915
        金銭信託
                                       125,116,295               148,881,218
        コール・ローン
                                       910,037,155              1,853,956,374
        投資証券
                                      8,279,331,664               6,355,229,990
        親投資信託受益証券
                                        13,583,308               20,250,051
        派生商品評価勘定
                                                      218,000,000
                                            -
        未収入金
                                      9,463,568,090               8,667,723,194
        流動資産合計
                                      9,463,568,090               8,667,723,194
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                         1,507
        派生商品評価勘定                                    -
                                                      183,000,000
        未払金                                    -
                                        17,718,833               26,624,924
        未払解約金
                                        1,782,376               1,377,585
        未払受託者報酬
                                        53,471,260               41,327,467
        未払委託者報酬
                                           360               430
        未払利息
                                         375,783               281,493
        その他未払費用
                                        73,348,612               252,613,406
        流動負債合計
                                        73,348,612               252,613,406
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      9,718,712,784               7,473,130,169
        元本
        剰余金
                                                      941,979,619
                                      △ 328,493,306
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      9,390,219,478               8,415,109,788
        元本等合計
                                      9,390,219,478               8,415,109,788
       純資産合計
                                      9,463,568,090               8,667,723,194
     負債純資産合計
                                 86/437








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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2019年      4月27日         自　2020年      4月28日
                                 至　2020年      4月27日         至　2021年      4月26日
     営業収益
                                       102,620,501                56,990,267
       受取配当金
                                          36,253
       受取利息                                                     -
                                                     1,398,939,615
       有価証券売買等損益                               △ 448,832,069
                                       △ 58,900,152               △ 8,135,920
       為替差損益
                                                     1,447,793,962
                                      △ 405,075,467
       営業収益合計
     営業費用
                                         178,152               165,025
       支払利息
                                        3,878,684               2,905,989
       受託者報酬
                                       116,360,492                87,179,688
       委託者報酬
                                        1,339,174                876,752
       その他費用
                                       121,756,502                91,127,454
       営業費用合計
                                                     1,356,666,508
                                      △ 526,831,969
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     1,356,666,508
                                      △ 526,831,969
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     1,356,666,508
                                      △ 526,831,969
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        56,511,119               214,465,398
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       351,660,704
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                                △ 328,493,306
                                        21,625,368               128,271,815
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                       91,209,787
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        21,625,368               37,062,028
       額
                                       118,436,290
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                                      -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       118,436,290
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                                      941,979,619
                                      △ 328,493,306
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第6期

    　　　　　　　項　目                                 自  2020年    4月28日
                                     至  2021年    4月26日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時
                      価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    ４.その他財務諸表作成のための基本と                  （1）外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
                      （2）計算期間の取扱い
                      　当計算期間は前期末が休日のため、2020年                     4月28日から2021年         4月26日までと
                      なっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
    略しております。
    （表示方法の変更）

    　当期より、従来「投資信託受益証券」として記載していた銘柄の一部を、投信計理システムの統合に向け、「投資証券」
    として記載することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前期の財務諸表の組替えを行っております。
    　この結果、前期の貸借対照表において「投資信託受益証券」に表示されていた910,037,155円は、「投資証券」
    910,037,155円として組替えております。
                                 88/437


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    （貸借対照表に関する注記）

                          第5期                      第6期

        項　目
                     （2020年     4月27日現在）                  （2021年     4月26日現在）
    １.   当計算期間の末日に                        9,718,712,784口                      7,473,130,169口
       おける受益権の総数
    ２.   「投資信託財産の計         元本の欠損                328,493,306円      元本の欠損                     ─
       算に関する規則」第
       55条の6第10号に規定
       する額
    ３.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   0.9662円    1口当たり純資産額                   1.1260円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                   9,662円)    (10,000口当たりの純資産額                  11,260円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                           第5期                     第6期

          項　目               自  2019年    4月27日                自  2020年    4月28日
                        至  2020年    4月27日                至  2021年    4月26日
    分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  （153,774,162円）、費用控除後、繰越欠損金                     （170,801,351円）、費用控除後、繰越欠損金
                  補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調                     補填後の有価証券売買等損益（340,858,056
                  整金（187,589,695円）、および分配準備積立                     円）、収益調整金（190,066,868円）、および
                  金（656,715,677円）より、分配対象収益は                     分配準備積立金（579,798,863円）より、分配
                  998,079,534円（1万口当たり1,026.95円）で                     対象収益は1,281,525,138円（1万口当たり
                  ありますが、分配を行っておりません。                     1,714.83円）でありますが、分配を行ってお
                                       りません。
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第6期

    　　　　　　　項　目                                 自  2020年    4月28日
                                     至  2021年    4月26日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
                                 89/437




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      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                      らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第6期

    　　　　　　　項　目
                                    （2021年     4月26日現在）
                                 90/437

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（投資証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    　売買目的有価証券
    第5期（自      2019年    4月27日　至       2020年    4月27日）

             種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

             投資証券                                        △101,670,996円

          親投資信託受益証券                                           △315,329,164円

              合計                                       △417,000,160円

    第6期（自      2020年    4月28日　至       2021年    4月26日）

             種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

             投資証券                                          42,203,053円

          親投資信託受益証券                                            821,418,669円

              合計                                        863,621,722円

    （デリバティブ取引に関する注記）

    第5期（2020年        4月27日現在）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              354,832,500              -     354,948,000            115,500
              米ドル             354,832,500              -     354,948,000            115,500

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             売建             1,125,207,968               -    1,111,740,160           13,467,808
              米ドル            1,125,207,968               -    1,111,740,160           13,467,808

            合計             1,480,040,468               -    1,466,688,160           13,583,308

    第6期（2021年        4月26日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              36,136,617              -     36,135,110           △1,507
              米ドル             36,136,617              -     36,135,110           △1,507

             売建             1,616,990,449               -    1,596,740,398           20,250,051

              米ドル            1,616,990,449               -    1,596,740,398           20,250,051

            合計             1,653,127,066               -    1,632,875,508           20,248,544

    （注）１．時価の算定方法

         (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第6期

                            自  2020年    4月28日
                            至  2021年    4月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
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    （その他の注記）

                                  第5期                 第6期

              項　目
                              （2020年     4月27日現在）            （2021年     4月26日現在）
    期首元本額                               13,848,253,794円                 9,718,712,784円
    期中追加設定元本額                                 498,733,066円                 582,836,155円
    期中一部解約元本額                                4,628,274,076円                 2,828,418,770円
    （４）【附属明細表】

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。

    　(b)株式以外の有価証券


      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資証券     米ドル            ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・                        397        44,237.71

                      米ドル建てエマージング・マー
                      ケット債券ＥＴＦ
                      ＳＰＤＲ　ブルームバーグ・バー                       67,652        7,382,186.24

                      クレイズ・ハイ・イールド債券Ｅ
                      ＴＦ
                      バンガード・米ドル建て新興国政                      123,261        9,757,340.76

                      府債券ＥＴＦ
                                            191,310        17,183,764.71

                     米ドル    小計
                                                   (1,853,956,374)
                                                    1,853,956,374

    投資証券合計
                                                   (1,853,956,374)
     親投資信託     日本円            国内株式インデックス・マザー                    464,864,383          1,473,991,985

     受益証券                 ファンド（Ｂ号）
                      外国株式インデックス・マザー                    247,923,480          1,260,319,010

                      ファンド
                      ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                    634,468,070           947,895,296

                      ザーファンド
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                      外国債券パッシブ・マザーファン                    165,360,909           319,030,801
                      ド
                      国内債券パッシブ・マザーファン                    398,901,014           510,513,517

                      ド
                      Ｊリート・インデックス・マザー                    348,559,330           921,695,436

                      ファンド
                      外国リート・インデックス・マ                    44,692,972          105,725,694

                      ザーファンド
                      エマージング株式インデックス・                    466,719,046           816,058,251

                      マザーファンド
    親投資信託受益証券合計                                    2,771,489,204           6,355,229,990

                                                    8,209,186,364

                    合計
                                                   (1,853,956,374)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                       組入投資証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
    米ドル                  投資証券         3銘柄               22.0  %          100.0   %

    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。


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    【アセットアロケーション・ファンド（成長型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                （2020年     4月27日現在）          （2021年     4月26日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        10,637,861                4,349,004
        預金
                                        77,878,660               32,679,457
        金銭信託
                                        79,839,634               74,991,350
        コール・ローン
                                       705,371,350              1,098,520,919
        投資証券
                                      4,774,097,617               3,217,727,090
        親投資信託受益証券
                                        10,290,410               11,170,836
        派生商品評価勘定
                                                      115,000,000
                                            -
        未収入金
                                      5,658,115,532               4,554,438,656
        流動資産合計
                                      5,658,115,532               4,554,438,656
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                          927
        派生商品評価勘定                                    -
                                                       93,000,000
        未払金                                    -
                                        11,530,413               18,555,950
        未払解約金
                                        1,102,304                731,097
        未払受託者報酬
                                        33,069,002               21,932,874
        未払委託者報酬
                                           230               217
        未払利息
                                         233,847               149,436
        その他未払費用
                                        45,935,796               134,370,501
        流動負債合計
                                        45,935,796               134,370,501
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      5,918,683,057               3,829,011,023
        元本
        剰余金
                                                      591,057,132
                                      △ 306,503,321
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      5,612,179,736               4,420,068,155
        元本等合計
                                      5,612,179,736               4,420,068,155
       純資産合計
                                      5,658,115,532               4,554,438,656
     負債純資産合計
                                 95/437








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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2019年      4月27日         自　2020年      4月28日
                                 至　2020年      4月27日         至　2021年      4月26日
     営業収益
                                        81,848,714               37,795,984
       受取配当金
                                          31,174
       受取利息                                                     -
                                                      994,656,750
       有価証券売買等損益                               △ 419,653,213
                                       △ 62,825,830               △ 4,248,046
       為替差損益
                                                     1,028,204,688
                                      △ 400,599,155
       営業収益合計
     営業費用
                                         125,696                89,996
       支払利息
                                        2,680,196               1,615,399
       受託者報酬
                                        80,405,892               48,461,953
       委託者報酬
                                        1,007,561                556,172
       その他費用
                                        84,219,345               50,723,520
       営業費用合計
                                                      977,481,168
                                      △ 484,818,500
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      977,481,168
                                      △ 484,818,500
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      977,481,168
                                      △ 484,818,500
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        36,990,406               206,066,625
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       380,692,762
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                                △ 306,503,321
                                        12,547,828               126,145,910
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                      115,843,460
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        12,547,828               10,302,450
       額
                                       177,935,005
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                                      -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       177,935,005
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                                      591,057,132
                                      △ 306,503,321
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 96/437









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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第6期

    　　　　　　　項　目                                 自  2020年    4月28日
                                     至  2021年    4月26日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時
                      価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    ４.その他財務諸表作成のための基本と                  （1）外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
                      （2）計算期間の取扱い
                      　当計算期間は前期末が休日のため、2020年                     4月28日から2021年         4月26日までと
                      なっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
    略しております。
    （表示方法の変更）

    　当期より、従来「投資信託受益証券」として記載していた銘柄の一部を、投信計理システムの統合に向け、「投資証券」
    として記載することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前期の財務諸表の組替えを行っております。
    　この結果、前期の貸借対照表において「投資信託受益証券」に表示されていた705,371,350円は、「投資証券」
    705,371,350円として組替えております。
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    （貸借対照表に関する注記）

                          第5期                      第6期

        項　目
                     （2020年     4月27日現在）                  （2021年     4月26日現在）
    １.   当計算期間の末日に                        5,918,683,057口                      3,829,011,023口
       おける受益権の総数
    ２.   「投資信託財産の計         元本の欠損                306,503,321円      元本の欠損                     ─
       算に関する規則」第
       55条の6第10号に規定
       する額
    ３.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   0.9482円    1口当たり純資産額                   1.1544円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                   9,482円)    (10,000口当たりの純資産額                  11,544円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                           第5期                     第6期

          項　目               自  2019年    4月27日                自  2020年    4月28日
                        至  2020年    4月27日                至  2021年    4月26日
    分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  （104,507,562円）、費用控除後、繰越欠損金                     （96,013,619円）、費用控除後、繰越欠損金
                  補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調                     補填後の有価証券売買等損益（250,271,896
                  整金（142,843,792円）、および分配準備積立                     円）、収益調整金（107,986,469円）、および
                  金（455,902,445円）より、分配対象収益は                     分配準備積立金（347,771,882円）より、分配
                  703,253,799円（1万口当たり1,188.18円）で                     対象収益は802,043,866円（1万口当たり
                  ありますが、分配を行っておりません。                     2,094.63円）でありますが、分配を行ってお
                                       りません。
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第6期

    　　　　　　　項　目                                 自  2020年    4月28日
                                     至  2021年    4月26日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
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      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                      らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第6期

    　　　　　　　項　目
                                    （2021年     4月26日現在）
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    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（投資証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    　売買目的有価証券
    第5期（自      2019年    4月27日　至       2020年    4月27日）

             種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

             投資証券                                         △79,013,487円

          親投資信託受益証券                                           △293,196,631円

              合計                                       △372,210,118円

    第6期（自      2020年    4月28日　至       2021年    4月26日）

             種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

             投資証券                                          37,458,619円

          親投資信託受益証券                                            559,237,924円

              合計                                        596,696,543円

    （デリバティブ取引に関する注記）

    第5期（2020年        4月27日現在）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              249,458,000              -     249,539,200            81,200
              米ドル             249,458,000              -     249,539,200            81,200

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             売建              865,203,650              -     854,994,440          10,209,210
              米ドル             865,203,650              -     854,994,440          10,209,210

            合計             1,114,661,650               -    1,104,533,640           10,290,410

    第6期（2021年        4月26日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
    市場取引以外の       為替予約取引

       取引
             買建              22,221,323              -     22,220,396            △927
              米ドル             22,221,323              -     22,220,396            △927

             売建              891,033,798              -     879,862,962          11,170,836

              米ドル             891,033,798              -     879,862,962          11,170,836

            合計              913,255,121              -     902,083,358          11,169,909

    （注）１．時価の算定方法

         (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第6期

                            自  2020年    4月28日
                            至  2021年    4月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
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    （その他の注記）

                                  第5期                 第6期

              項　目
                              （2020年     4月27日現在）            （2021年     4月26日現在）
    期首元本額                               10,527,852,026円                 5,918,683,057円
    期中追加設定元本額                                 306,069,242円                 188,201,809円
    期中一部解約元本額                                4,915,238,211円                 2,277,873,843円
    （４）【附属明細表】

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。

    　(b)株式以外の有価証券


      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資証券     米ドル            ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・                        207        23,066.01

                      米ドル建てエマージング・マー
                      ケット債券ＥＴＦ
                      ＳＰＤＲ　ブルームバーグ・バー                       33,800        3,688,256.00

                      クレイズ・ハイ・イールド債券Ｅ
                      ＴＦ
                      バンガード・米ドル建て新興国政                       81,740        6,470,538.40

                      府債券ＥＴＦ
                                            115,747        10,181,860.41

                     米ドル    小計
                                                   (1,098,520,919)
                                                    1,098,520,919

    投資証券合計
                                                   (1,098,520,919)
     親投資信託     日本円            国内株式インデックス・マザー                    302,064,707           957,786,772

     受益証券                 ファンド（Ｂ号）
                      外国株式インデックス・マザー                    161,310,710           820,022,994

                      ファンド
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                    11,763,790           17,575,102
                      ザーファンド
                      外国債券パッシブ・マザーファン                    88,010,634          169,798,916

                      ド
                      国内債券パッシブ・マザーファン                    13,590,257           17,392,810

                      ド
                      Ｊリート・インデックス・マザー                    238,816,451           631,502,341

                      ファンド
                      外国リート・インデックス・マ                    29,319,643           69,358,547

                      ザーファンド
                      エマージング株式インデックス・                    305,570,265           534,289,608

                      マザーファンド
    親投資信託受益証券合計                                    1,150,446,457           3,217,727,090

                                                    4,316,248,009

                    合計
                                                   (1,098,520,919)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                       組入投資証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
    米ドル                  投資証券         3銘柄               24.9%            100.0%

    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。


    （参考）


      「アセットアロケーション・ファンド（安定型）」「アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）」

    および「アセットアロケーション・ファンド（成長型）」は、「国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ
    号）」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデックス・マザーファン
    ド」、「Ｊリート・インデックス・マザーファンド」、「外国リート・インデックス・マザーファンド」、
    「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」および「ヘッジ付き外国債
    券パッシブ・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資
    信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
    　なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

                                103/437


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    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2020年     4月27日現在）           （2021年     4月26日現在）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                652,035,892               727,633,001
        コール・ローン                                667,623,445              1,668,590,743
        株式                              152,354,149,040               187,837,731,440
        派生商品評価勘定                                128,163,700                1,611,200
        未収配当金                               1,981,191,957               1,741,114,046
        前払金                                     -           83,065,000
                                        62,380,000               13,270,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                              155,845,544,034               192,073,015,430
       資産合計                               155,845,544,034               192,073,015,430
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 1,797,600               84,886,300
        前受金                                126,530,000                    -
        未払解約金                                75,208,007               497,729,231
        未払利息                                   1,925               4,829
                                          132,811                57,245
        その他未払費用
        流動負債合計                                203,670,343               582,677,605
       負債合計                                 203,670,343               582,677,605
     純資産の部
       元本等
        元本                              66,420,614,464               60,391,040,010
        剰余金
                                      89,221,259,227               131,099,297,815
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                              155,641,873,691               191,490,337,825
       純資産合計                               155,641,873,691               191,490,337,825
     負債純資産合計                                155,845,544,034               192,073,015,430
    注記表

    （重要な会計方針の注記）

                                     自  2020年    4月28日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    4月26日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、新株予約権証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
                      しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                      最終相場によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
    略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                     （2020年     4月27日現在）                  （2021年     4月26日現在）

        項　目
    １.   担保資産         代用として、担保に供している資産は次の通りであり                      代用として、担保に供している資産は次の通りであり
                ます。                      ます。
                　　　株式               2,663,600,000円       　　　株式               3,306,000,000円
    ２.   当計算期間の末日に                        66,420,614,464口                      60,391,040,010口
       おける受益権の総数
    ３.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   2.3433円    1口当たり純資産額                   3.1708円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  23,433円)    (10,000口当たりの純資産額                  31,708円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
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                                     自  2020年    4月28日
    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    4月26日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、株式、新株予約権証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2021年     4月26日現在）

    　　　　　　　項　目
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（株式）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2020年     4月27日現在）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             3,194,833,900               -    3,321,200,000           126,366,100

              東証株価指数先物            3,194,833,900               -    3,321,200,000           126,366,100

            合計             3,194,833,900               -    3,321,200,000           126,366,100

    （2021年     4月26日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

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             買建             3,747,610,100               -    3,664,335,000          △83,275,100
              東証株価指数先物            3,747,610,100               -    3,664,335,000          △83,275,100

            合計             3,747,610,100               -    3,664,335,000          △83,275,100

    （注）１．時価の算定方法

         (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2020年    4月28日

                            至  2021年    4月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2020年     4月27日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                68,808,381,443円
    同期中における追加設定元本額                                                16,957,041,638円
    同期中における一部解約元本額                                                19,344,808,617円
    2020年    4月27日現在における元本の内訳
    三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                                 9,930,085,411円
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                 1,002,421,458円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 4,651,519,341円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 3,204,800,316円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  82,255,976円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   7,056,016円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  25,925,290円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  71,999,208円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  121,550,280円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  84,468,752円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  183,080,997円
    国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                                 1,807,172,658円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                                12,989,825,879円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  348,878,578円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  402,912,826円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  297,633,454円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  14,913,973円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  90,110,330円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  73,374,401円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  225,263,505円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  109,513,205円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  133,932,515円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  17,244,259円
    三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド                                                  20,155,703円
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                    628,342円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                   2,812,060円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                   1,964,032円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   2,752,764円
    ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 3,916,736,716円
    バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                  22,951,358円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  220,267,664円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 3,203,480,644円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,413,624,299円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 8,994,664,617円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  57,396,433円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  218,485,657円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    657,085円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  898,124,937円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  58,124,475円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  405,907,028円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,106,480,802円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  936,340,998円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,882,119,746円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,225,167円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  66,011,486円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  80,438,386円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  48,200,904円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  23,412,935円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  209,289,501円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  402,959,759円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  115,926,629円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  55,415,739円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  10,193,913円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  71,756,055円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  968,188,755円
    ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  191,083,859円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  22,115,210円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  929,127,958円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  189,817,826円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,542,313,109円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  112,200,588円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  10,043,124円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      14,237,375円
    定＞
                                109/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  15,653,159円
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      101,389,039円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
    合計                                                66,420,614,464円
                           （2021年     4月26日現在）


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                66,420,614,464円
    同期中における追加設定元本額                                                10,321,155,755円
    同期中における一部解約元本額                                                16,350,730,209円
    2021年    4月26日現在における元本の内訳
    三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                                 9,377,992,498円
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  882,687,081円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 4,279,019,277円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 3,170,940,243円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  121,064,129円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   4,744,492円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  20,265,196円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  59,910,031円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  126,034,866円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  99,406,160円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  198,180,525円
    国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                                 1,201,230,099円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                                16,039,342,551円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  423,754,988円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  464,864,383円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  302,064,707円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  48,431,067円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  23,321,027円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  134,683,136円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  112,157,344円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  371,384,457円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  185,233,234円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  216,782,444円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  24,448,491円
    三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド                                                  223,855,528円
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                  11,130,956円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                  50,852,277円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                  47,513,827円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   3,257,418円
    ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 3,065,048,127円
    バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                  18,087,538円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  129,489,749円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,117,958,002円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,802,540,670円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 6,769,935,339円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  42,846,949円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  175,681,640円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  800,989,888円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  49,447,751円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  279,517,682円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                  888,393,536円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  684,285,651円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,094,565,514円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                    373,938円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  45,653,025円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  54,101,733円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  35,991,493円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  17,007,263円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  132,156,315円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  271,614,480円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  72,269,436円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  43,489,672円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                   7,479,610円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  50,100,640円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  670,876,217円
    ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  175,567,216円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  280,176,797円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  127,955,140円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  692,837,428円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  74,013,645円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  20,287,354円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      50,751,185円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  42,473,420円
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      382,523,535円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
    合計                                                60,391,040,010円
    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

                                                      （単位：円）

                                        評価額

             銘　柄              株　数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                          3,500      2,933.00        10,265,500

    日本水産                         89,900        501.00       45,039,900

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マルハニチロ                         15,000       2,451.00        36,765,000
    雪国まいたけ                          6,100      1,954.00        11,919,400

    カネコ種苗                          4,700      1,595.00         7,496,500

    サカタのタネ                         11,500       3,925.00        45,137,500

    ホクト                          8,100      2,000.00        16,200,000

    日鉄鉱業                          2,300      6,670.00        15,341,000

    ＩＮＰＥＸ                         356,900        730.00       260,537,000

    石油資源開発                         12,600       2,016.00        25,401,600

    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          5,800      1,437.00         8,334,600

    ヒノキヤグループ                          3,300      2,598.00         8,573,400

    ショーボンドホールディングス                         13,900       4,730.00        65,747,000

    ミライト・ホールディングス                         32,000       1,772.00        56,704,000

    タマホーム                          6,300      2,534.00        15,964,200

    ベステラ                          3,200      1,675.00         5,360,000

    スペースバリューホールディングス                         14,200        750.00       10,650,000

    安藤・間                         61,900        851.00       52,676,900

    東急建設                         30,800        569.00       17,525,200

    コムシスホールディングス                         34,200       3,400.00        116,280,000

    ビーアールホールディングス                         13,600        562.00        7,643,200

    高松コンストラクショングループ                          6,300      2,071.00        13,047,300

    東建コーポレーション                          2,900      10,240.00         29,696,000

    オリエンタル白石                         39,700        299.00       11,870,300

    大成建設                         69,400       4,105.00        284,887,000

    大林組                         222,000        996.00       221,112,000

    清水建設                         208,200        894.00       186,130,800

    飛島建設                          9,400      1,097.00        10,311,800

    長谷工コーポレーション                         72,500       1,495.00        108,387,500

    松井建設                         11,800        715.00        8,437,000

    錢高組                          1,700      4,530.00         7,701,000

    鹿島建設                         163,000       1,509.00        245,967,000

    不動テトラ                          6,900      1,849.00        12,758,100

    大末建設                          7,100       956.00        6,787,600

    鉄建建設                          6,500      1,866.00        12,129,000

    西松建設                         16,600       2,879.00        47,791,400

    三井住友建設                         54,500        471.00       25,669,500

    大豊建設                          5,200      4,010.00        20,852,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    前田建設工業                         58,300        939.00       54,743,700
    奥村組                         12,400       2,779.00        34,459,600

    東鉄工業                          8,800      2,519.00        22,167,200

    淺沼組                          3,200      4,475.00        14,320,000

    戸田建設                         94,900        788.00       74,781,200

    熊谷組                         10,200       2,997.00        30,569,400

    北野建設                          2,400      2,451.00         5,882,400

    矢作建設工業                         12,100        807.00        9,764,700

    ピーエス三菱                         10,400        646.00        6,718,400

    日本ハウスホールディングス                         22,100        317.00        7,005,700

    大東建託                         24,500      11,840.00        290,080,000

    新日本建設                         10,500        836.00        8,778,000

    ＮＩＰＰＯ                         17,500       2,931.00        51,292,500

    東亜道路工業                          1,900      4,485.00         8,521,500

    前田道路                         14,500       2,106.00        30,537,000

    日本道路                          2,300      7,960.00        18,308,000

    東亜建設工業                          6,800      2,435.00        16,558,000

    日本国土開発                         22,200        589.00       13,075,800

    若築建設                          6,500      1,278.00         8,307,000

    東洋建設                         26,200        577.00       15,117,400

    五洋建設                         96,800        860.00       83,248,000

    世紀東急工業                         13,300        876.00       11,650,800

    福田組                          2,800      4,965.00        13,902,000

    住友林業                         53,000       2,515.00        133,295,000

    巴コーポレーション                         15,200        375.00        5,700,000

    大和ハウス工業                         207,100       3,292.00        681,773,200

    ライト工業                         12,200       1,772.00        21,618,400

    積水ハウス                         243,300       2,260.00        549,858,000

    ユアテック                         13,900        781.00       10,855,900

    日本リーテック                          5,400      1,813.00         9,790,200

    中電工                          7,900      2,348.00        18,549,200

    関電工                         32,600        978.00       31,882,800

    きんでん                         47,100       1,830.00        86,193,000

    東京エネシス                          8,900       907.00        8,072,300

    トーエネック                          2,900      3,890.00        11,281,000

    住友電設                          6,400      2,391.00        15,302,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本電設工業                         11,200       1,920.00        21,504,000
    協和エクシオ                         33,200       2,914.00        96,744,800

    新日本空調                          6,400      2,224.00        14,233,600

    九電工                         15,900       3,895.00        61,930,500

    三機工業                         15,400       1,396.00        21,498,400

    日揮ホールディングス                         75,500       1,260.00        95,130,000

    中外炉工業                          4,300      2,241.00         9,636,300

    ヤマト                          9,400       665.00        6,251,000

    太平電業                          5,400      2,663.00        14,380,200

    高砂熱学工業                         19,300       1,655.00        31,941,500

    朝日工業社                          2,500      2,852.00         7,130,000

    明星工業                         15,900        771.00       12,258,900

    大氣社                         10,600       3,015.00        31,959,000

    ダイダン                          5,000      2,760.00        13,800,000

    日比谷総合設備                          7,800      1,892.00        14,757,600

    レイズネクスト                         12,500       1,172.00        14,650,000

    ニップン                         18,800       1,562.00        29,365,600

    日清製粉グループ本社                         80,600       1,771.00        142,742,600

    昭和産業                          5,400      2,981.00        16,097,400

    鳥越製粉                          8,500       816.00        6,936,000

    中部飼料                          8,700      1,400.00        12,180,000

    フィード・ワン                         10,500        863.00        9,061,500

    日本甜菜製糖                          5,100      1,597.00         8,144,700

    ＤＭ三井製糖ホールディングス                          5,300      1,819.00         9,640,700

    日新製糖                          4,200      1,785.00         7,497,000

    森永製菓                         16,900       3,740.00        63,206,000

    中村屋                          2,700      3,820.00        10,314,000

    江崎グリコ                         19,600       4,150.00        81,340,000

    名糖産業                          5,800      1,500.00         8,700,000

    井村屋グループ                          4,500      2,420.00        10,890,000

    不二家                          5,100      2,166.00        11,046,600

    山崎製パン                         53,600       1,701.00        91,173,600

    モロゾフ                          1,700      5,520.00         9,384,000

    亀田製菓                          3,900      4,635.00        18,076,500

    寿スピリッツ                          6,900      6,680.00        46,092,000

    カルビー                         32,800       2,622.00        86,001,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    森永乳業                         13,200       5,730.00        75,636,000
    六甲バター                          5,900      1,612.00         9,510,800

    ヤクルト本社                         49,200       5,380.00        264,696,000

    明治ホールディングス                         46,900       6,760.00        317,044,000

    雪印メグミルク                         17,100       2,215.00        37,876,500

    プリマハム                          9,400      3,435.00        32,289,000

    日本ハム                         27,200       4,860.00        132,192,000

    丸大食品                          6,700      1,675.00        11,222,500

    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          6,200      3,285.00        20,367,000

    柿安本店                          3,000      2,508.00         7,524,000

    伊藤ハム米久ホールディングス                         40,200        700.00       28,140,000

    サッポロホールディングス                         24,800       2,176.00        53,964,800

    アサヒグループホールディングス                         156,800       4,641.00        727,708,800

    キリンホールディングス                         304,100       2,073.00        630,399,300

    宝ホールディングス                         53,000       1,414.00        74,942,000

    オエノンホールディングス                         24,500        394.00        9,653,000

    養命酒製造                          3,700      1,869.00         6,915,300

    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール

    ディングス                         55,400       1,740.00        96,396,000
    サントリー食品インターナショナル                         47,500       3,765.00        178,837,500

    ダイドーグループホールディングス                          3,900      5,220.00        20,358,000

    伊藤園                         21,700       6,220.00        134,974,000

    キーコーヒー                          7,000      2,068.00        14,476,000

    日清オイリオグループ                          8,700      3,090.00        26,883,000

    不二製油グループ本社                         17,600       2,860.00        50,336,000

    かどや製油                          1,400      4,175.00         5,845,000

    Ｊ－オイルミルズ                          6,400      1,862.00        11,916,800

    キッコーマン                         51,500       6,560.00        337,840,000

    味の素                         171,400       2,216.50        379,908,100

    キユーピー                         39,800       2,597.00        103,360,600

    ハウス食品グループ本社                         26,700       3,425.00        91,447,500

    カゴメ                         29,300       3,275.00        95,957,500

    焼津水産化学工業                          4,800       991.00        4,756,800

    アリアケジャパン                          6,700      6,340.00        42,478,000

    ニチレイ                         34,000       2,769.00        94,146,000

    東洋水産                         36,700       4,510.00        165,517,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イートアンドホールディングス                          4,300      1,844.00         7,929,200
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          5,300       864.00        4,579,200

    日清食品ホールディングス                         28,000       7,920.00        221,760,000

    永谷園ホールディングス                          4,300      2,235.00         9,610,500

    一正蒲鉾                          4,000      1,255.00         5,020,000

    フジッコ                          7,400      1,911.00        14,141,400

    ロック・フィールド                          7,500      1,602.00        12,015,000

    日本たばこ産業                         384,200       2,074.00        796,830,800

    ケンコーマヨネーズ                          5,400      1,736.00         9,374,400

    わらべや日洋ホールディングス                          5,600      1,943.00        10,880,800

    なとり                          5,500      1,960.00        10,780,000

    ピックルスコーポレーション                          2,000      3,525.00         7,050,000

    北の達人コーポレーション                         24,800        514.00       12,747,200

    ユーグレナ                         31,000        956.00       29,636,000

    ミヨシ油脂                          4,700      1,211.00         5,691,700

    理研ビタミン                          8,100      1,415.00        11,461,500

    片倉工業                         10,600       1,433.00        15,189,800

    グンゼ                          5,100      3,920.00        19,992,000

    東洋紡                         29,100       1,350.00        39,285,000

    ユニチカ                         24,200        386.00        9,341,200

    富士紡ホールディングス                          3,700      4,615.00        17,075,500

    倉敷紡績                          6,900      1,844.00        12,723,600

    シキボウ                          6,300       974.00        6,136,200

    日本毛織                         22,500        976.00       21,960,000

    帝国繊維                          8,300      2,142.00        17,778,600

    帝人                         65,500       1,790.00        117,245,000

    東レ                         508,300        696.70       354,132,610

    住江織物                          2,700      2,075.00         5,602,500

    アツギ                         11,300        544.00        6,147,200

    ダイニック                          6,000       783.00        4,698,000

    セーレン                         17,400       1,925.00        33,495,000

    小松マテーレ                         12,300        964.00       11,857,200

    ワコールホールディングス                         18,300       2,397.00        43,865,100

    ホギメディカル                          9,400      3,275.00        30,785,000

    ＴＳＩホールディングス                         28,900        323.00        9,334,700

    マツオカコーポレーション                          2,900      1,850.00         5,365,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ワールド                         10,200       1,424.00        14,524,800
    オンワードホールディングス                         46,900        290.00       13,601,000

    ゴールドウイン                         11,600       6,700.00        77,720,000

    デサント                         12,400       1,838.00        22,791,200

    特種東海製紙                          4,500      4,365.00        19,642,500

    王子ホールディングス                         313,200        715.00       223,938,000

    日本製紙                         31,600       1,263.00        39,910,800

    北越コーポレーション                         50,800        557.00       28,295,600

    中越パルプ工業                          5,400      1,223.00         6,604,200

    大王製紙                         33,200       1,800.00        59,760,000

    レンゴー                         72,800        913.00       66,466,400

    トーモク                          5,400      1,780.00         9,612,000

    ザ・パック                          5,800      2,759.00        16,002,200

    クラレ                         109,600       1,194.00        130,862,400

    旭化成                         463,300       1,205.50        558,508,150

    昭和電工                         53,000       3,190.00        169,070,000

    住友化学                         547,500        554.00       303,315,000

    住友精化                          3,600      3,965.00        14,274,000

    日産化学                         38,500       5,840.00        224,840,000

    ラサ工業                          2,800      2,271.00         6,358,800

    クレハ                          5,900      7,690.00        45,371,000

    多木化学                          2,900      6,120.00        17,748,000

    テイカ                          6,000      1,415.00         8,490,000

    石原産業                         14,800        915.00       13,542,000

    日本曹達                          9,800      3,300.00        32,340,000

    東ソー                         107,500       1,994.00        214,355,000

    トクヤマ                         20,700       2,784.00        57,628,800

    セントラル硝子                         14,100       2,260.00        31,866,000

    東亞合成                         43,400       1,228.00        53,295,200

    大阪ソーダ                          6,900      2,573.00        17,753,700

    関東電化工業                         17,900        883.00       15,805,700

    デンカ                         25,500       4,410.00        112,455,000

    信越化学工業                         129,200       19,155.00       2,474,826,000

    堺化学工業                          5,500      1,959.00        10,774,500

    第一稀元素化学工業                          8,600      1,350.00        11,610,000

    エア・ウォーター                         71,000       1,802.00        127,942,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本酸素ホールディングス                         57,500       2,011.00        115,632,500
    日本化学工業                          2,500      2,953.00         7,382,500

    日本パーカライジング                         36,600       1,097.00        40,150,200

    高圧ガス工業                         13,000        708.00        9,204,000

    四国化成工業                          9,800      1,281.00        12,553,800

    ステラ　ケミファ                          4,000      3,130.00        12,520,000

    保土谷化学工業                          2,200      4,580.00        10,076,000

    日本触媒                         12,800       5,870.00        75,136,000

    大日精化工業                          5,700      2,299.00        13,104,300

    カネカ                         18,000       4,365.00        78,570,000

    三菱瓦斯化学                         69,700       2,600.00        181,220,000

    三井化学                         59,900       3,460.00        207,254,000

    ＪＳＲ                         70,200       3,430.00        240,786,000

    東京応化工業                         12,100       7,500.00        90,750,000

    大阪有機化学工業                          6,400      4,290.00        27,456,000

    三菱ケミカルホールディングス                         468,100        813.10       380,612,110

    ＫＨネオケム                         11,800       2,637.00        31,116,600

    ダイセル                         94,200        834.00       78,562,800

    住友ベークライト                         11,200       4,465.00        50,008,000

    積水化学工業                         146,400       2,088.00        305,683,200

    日本ゼオン                         63,200       1,653.00        104,469,600

    アイカ工業                         19,500       3,990.00        77,805,000

    宇部興産                         35,000       2,251.00        78,785,000

    積水樹脂                         11,500       2,094.00        24,081,000

    タキロンシーアイ                         16,500        698.00       11,517,000

    旭有機材                          5,100      1,404.00         7,160,400

    ニチバン                          4,800      1,928.00         9,254,400

    リケンテクノス                         19,800        500.00        9,900,000

    大倉工業                          3,800      1,943.00         7,383,400

    積水化成品工業                         12,000        586.00        7,032,000

    群栄化学工業                          2,600      2,413.00         6,273,800

    ダイキョーニシカワ                         15,400        733.00       11,288,200

    森六ホールディングス                          4,600      2,083.00         9,581,800

    日本化薬                         44,600       1,025.00        45,715,000

    カーリットホールディングス                          8,700       720.00        6,264,000

    日本精化                          5,900      1,494.00         8,814,600

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    扶桑化学工業                          5,300      4,035.00        21,385,500
    トリケミカル研究所                          6,200      3,845.00        23,839,000

    ＡＤＥＫＡ                         32,400       2,147.00        69,562,800

    日油                         26,100       5,890.00        153,729,000

    新日本理化                         15,000        285.00        4,275,000

    ハリマ化成グループ                          6,700       918.00        6,150,600

    花王                         171,000       7,090.00       1,212,390,000

    第一工業製薬                          2,700      3,665.00         9,895,500

    ニイタカ                          2,000      2,653.00         5,306,000

    三洋化成工業                          4,100      5,290.00        21,689,000

    大日本塗料                         10,100        869.00        8,776,900

    日本ペイントホールディングス                         288,500       1,613.00        465,350,500

    関西ペイント                         78,500       2,850.00        223,725,000

    中国塗料                         18,000        985.00       17,730,000

    日本特殊塗料                          6,500      1,035.00         6,727,500

    藤倉化成                         12,600        541.00        6,816,600

    太陽ホールディングス                          5,100      5,770.00        29,427,000

    ＤＩＣ                         29,400       2,821.00        82,937,400

    サカタインクス                         15,700       1,029.00        16,155,300

    東洋インキＳＣホールディングス                         13,500       2,030.00        27,405,000

    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          8,200       801.00        6,568,200

    富士フイルムホールディングス                         125,500       7,033.00        882,641,500

    資生堂                         142,000       7,694.00       1,092,548,000

    ライオン                         92,700       2,078.00        192,630,600

    高砂香料工業                          4,900      2,679.00        13,127,100

    マンダム                         15,400       2,014.00        31,015,600

    ミルボン                          9,700      5,890.00        57,133,000

    ファンケル                         26,000       3,605.00        93,730,000

    コーセー                         13,400      16,260.00        217,884,000

    コタ                          6,000      1,510.00         9,060,000

    ポーラ・オルビスホールディングス                         30,700       2,671.00        81,999,700

    ノエビアホールディングス                          6,000      4,840.00        29,040,000

    新日本製薬                          2,000      2,180.00         4,360,000

    エステー                          5,400      1,876.00        10,130,400

    アグロ　カネショウ                          3,600      1,466.00         5,277,600

    コニシ                         11,800       1,680.00        19,824,000

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    長谷川香料                         12,200       2,141.00        26,120,200
    小林製薬                         19,900       9,910.00        197,209,000

    荒川化学工業                          7,000      1,238.00         8,666,000

    メック                          5,200      2,461.00        12,797,200

    タカラバイオ                         18,600       2,827.00        52,582,200

    ＪＣＵ                          8,000      4,105.00        32,840,000

    デクセリアルズ                         20,300       2,026.00        41,127,800

    アース製薬                          5,300      6,240.00        33,072,000

    北興化学工業                          7,400      1,087.00         8,043,800

    大成ラミック                          3,200      2,823.00         9,033,600

    クミアイ化学工業                         30,500        951.00       29,005,500

    日本農薬                         16,800        569.00        9,559,200

    アキレス                          6,100      1,410.00         8,601,000

    有沢製作所                         11,500        985.00       11,327,500

    日東電工                         45,600       9,410.00        429,096,000

    レック                          9,200      1,220.00        11,224,000

    三光合成                          9,800       448.00        4,390,400

    藤森工業                          6,000      4,250.00        25,500,000

    未来工業                          3,600      1,811.00         6,519,600

    ＪＳＰ                          5,200      1,802.00         9,370,400

    エフピコ                         13,300       4,460.00        59,318,000

    天馬                          6,000      2,275.00        13,650,000

    信越ポリマー                         11,200       1,012.00        11,334,400

    東リ                         26,000        250.00        6,500,000

    ニフコ                         26,300       3,740.00        98,362,000

    バルカー                          6,100      2,133.00        13,011,300

    ユニ・チャーム                         151,500       4,333.00        656,449,500

    協和キリン                         71,400       3,320.00        237,048,000

    武田薬品工業                         594,100       3,663.00       2,176,188,300

    アステラス製薬                         618,700       1,649.00       1,020,236,300

    大日本住友製薬                         53,400       1,879.00        100,338,600

    塩野義製薬                         89,800       5,714.00        513,117,200

    日本新薬                         20,300       7,530.00        152,859,000

    中外製薬                         223,000       4,242.00        945,966,000

    科研製薬                         12,400       4,450.00        55,180,000

    エーザイ                         79,200       7,320.00        579,744,000

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    ロート製薬                         34,300       2,872.00        98,509,600
    小野薬品工業                         164,300       2,823.50        463,901,050

    久光製薬                         20,700       6,530.00        135,171,000

    持田製薬                         10,200       3,920.00        39,984,000

    参天製薬                         124,200       1,452.00        180,338,400

    扶桑薬品工業                          3,300      2,452.00         8,091,600

    日本ケミファ                          2,500      2,439.00         6,097,500

    ツムラ                         24,000       3,735.00        89,640,000

    日医工                         20,800        935.00       19,448,000

    キッセイ薬品工業                         13,400       2,268.00        30,391,200

    生化学工業                         12,400       1,001.00        12,412,400

    栄研化学                         12,700       2,201.00        27,952,700

    鳥居薬品                          4,600      2,806.00        12,907,600

    ＪＣＲファーマ                         20,400       3,000.00        61,200,000

    東和薬品                         10,000       2,224.00        22,240,000

    富士製薬工業                          6,500      1,208.00         7,852,000

    ゼリア新薬工業                         12,800       2,013.00        25,766,400

    第一三共                         612,900       3,009.00       1,844,216,100

    キョーリン製薬ホールディングス                         15,500       1,907.00        29,558,500

    大幸薬品                          9,200      1,219.00        11,214,800

    ダイト                          4,600      3,560.00        16,376,000

    大塚ホールディングス                         148,200       4,312.00        639,038,400

    大正製薬ホールディングス                         16,900       6,610.00        111,709,000

    ペプチドリーム                         36,400       4,885.00        177,814,000

    あすか製薬ホールディングス                          8,000      1,426.00        11,408,000

    サワイグループホールディングス                         15,600       5,200.00        81,120,000

    日本コークス工業                         75,400        103.00        7,766,200

    ニチレキ                          8,800      1,473.00        12,962,400

    ユシロ化学工業                          7,200      1,102.00         7,934,400

    ＭＯＲＥＳＣＯ                          5,800      1,110.00         6,438,000

    出光興産                         79,100       2,599.00        205,580,900

    ＥＮＥＯＳホールディングス                        1,075,700          462.20       497,188,540

    コスモエネルギーホールディングス                         22,700       2,348.00        53,299,600

    横浜ゴム                         41,200       2,048.00        84,377,600

    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         38,000       2,070.00        78,660,000

    ブリヂストン                         189,900       4,467.00        848,283,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    住友ゴム工業                         63,200       1,340.00        84,688,000
    オカモト                          4,400      4,065.00        17,886,000

    ニッタ                          7,200      2,638.00        18,993,600

    住友理工                         15,300        700.00       10,710,000

    三ツ星ベルト                          9,000      1,714.00        15,426,000

    バンドー化学                         14,700        745.00       10,951,500

    日東紡績                         10,800       3,880.00        41,904,000

    ＡＧＣ                         65,500       4,925.00        322,587,500

    日本板硝子                         17,700        671.00       11,876,700

    日本電気硝子                         27,100       2,664.00        72,194,400

    オハラ                          3,600      1,626.00         5,853,600

    住友大阪セメント                         13,400       3,535.00        47,369,000

    太平洋セメント                         42,600       2,747.00        117,022,200

    日本ヒューム                         11,000        710.00        7,810,000

    日本コンクリート工業                         24,200        389.00        9,413,800

    三谷セキサン                          3,400      3,790.00        12,886,000

    アジアパイルホールディングス                         16,100        503.00        8,098,300

    東海カーボン                         70,100       1,743.00        122,184,300

    日本カーボン                          4,200      4,670.00        19,614,000

    東洋炭素                          5,100      2,173.00        11,082,300

    ノリタケカンパニーリミテド                          4,300      3,430.00        14,749,000

    ＴＯＴＯ                         51,000       6,250.00        318,750,000

    日本碍子                         78,700       1,953.00        153,701,100

    日本特殊陶業                         54,600       1,822.00        99,481,200

    ＭＡＲＵＷＡ                          2,500      11,760.00         29,400,000

    品川リフラクトリーズ                          2,300      2,963.00         6,814,900

    黒崎播磨                          1,600      4,615.00         7,384,000

    東京窯業                         14,100        318.00        4,483,800

    フジミインコーポレーテッド                          5,800      4,605.00        26,709,000

    ニチアス                         18,000       2,829.00        50,922,000

    ニチハ                         10,000       3,120.00        31,200,000

    日本製鉄                         337,300       1,877.00        633,112,100

    神戸製鋼所                         129,600        759.00       98,366,400

    合同製鐵                          4,600      2,046.00         9,411,600

    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         203,100       1,401.00        284,543,100

    東京製鐵                         27,800       1,019.00        28,328,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    共英製鋼                          8,900      1,558.00        13,866,200
    大和工業                         15,500       3,255.00        50,452,500

    東京鐵鋼                          3,400      1,902.00         6,466,800

    大阪製鐵                          5,000      1,281.00         6,405,000

    淀川製鋼所                          9,200      2,442.00        22,466,400

    丸一鋼管                         22,900       2,719.00        62,265,100

    モリ工業                          2,800      2,475.00         6,930,000

    大同特殊鋼                         11,800       4,800.00        56,640,000

    日本冶金工業                          6,100      1,915.00        11,681,500

    山陽特殊製鋼                          9,000      1,636.00        14,724,000

    愛知製鋼                          4,200      3,490.00        14,658,000

    日立金属                         67,100       1,945.00        130,509,500

    大平洋金属                          5,400      2,137.00        11,539,800

    新日本電工                         48,600        365.00       17,739,000

    栗本鐵工所                          4,400      1,720.00         7,568,000

    三菱製鋼                          8,700       835.00        7,264,500

    日本精線                          1,500      3,680.00         5,520,000

    大紀アルミニウム工業所                         10,900        955.00       10,409,500

    日本軽金属ホールディングス                         19,500       2,078.00        40,521,000

    三井金属鉱業                         18,900       3,660.00        69,174,000

    東邦亜鉛                          4,500      2,282.00        10,269,000

    三菱マテリアル                         46,500       2,432.00        113,088,000

    住友金属鉱山                         90,200       4,672.00        421,414,400

    ＤＯＷＡホールディングス                         17,800       4,530.00        80,634,000

    古河機械金属                         11,800       1,233.00        14,549,400

    大阪チタニウムテクノロジーズ                         10,100        897.00        9,059,700

    東邦チタニウム                         13,500        989.00       13,351,500

    ＵＡＣＪ                         10,800       2,471.00        26,686,800

    ＣＫサンエツ                          1,900      3,620.00         6,878,000

    古河電気工業                         22,100       2,851.00        63,007,100

    住友電気工業                         246,300       1,618.50        398,636,550

    フジクラ                         86,700        514.00       44,563,800

    昭和電線ホールディングス                          7,200      1,627.00        11,714,400

    タツタ電線                         13,500        604.00        8,154,000

    平河ヒューテック                          5,100      1,304.00         6,650,400

    リョービ                          9,900      1,616.00        15,998,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アサヒホールディングス                         26,400       2,138.00        56,443,200
    宮地エンジニアリンググループ                          3,200      2,289.00         7,324,800

    トーカロ                         18,400       1,515.00        27,876,000

    アルファＣｏ                          5,300      1,135.00         6,015,500

    ＳＵＭＣＯ                         90,400       2,801.00        253,210,400

    川田テクノロジーズ                          1,900      4,395.00         8,350,500

    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          2,400      6,710.00        16,104,000

    東洋製罐グループホールディングス                         45,900       1,270.00        58,293,000

    ホッカンホールディングス                          5,300      1,397.00         7,404,100

    横河ブリッジホールディングス                         12,100       2,081.00        25,180,100

    駒井ハルテック                          2,300      2,069.00         4,758,700

    三和ホールディングス                         67,500       1,368.00        92,340,000

    文化シヤッター                         20,900        961.00       20,084,900

    三協立山                         11,300        819.00        9,254,700

    ＬＩＸＩＬ                         97,500       3,120.00        304,200,000

    ノーリツ                         15,300       1,684.00        25,765,200

    長府製作所                          7,000      2,062.00        14,434,000

    リンナイ                         13,800      11,310.00        156,078,000

    日東精工                         13,100        566.00        7,414,600

    岡部                         17,800        750.00       13,350,000

    ジーテクト                          9,400      1,401.00        13,169,400

    東プレ                         13,800       1,440.00        19,872,000

    高周波熱錬                         19,000        553.00       10,507,000

    東京製綱                          6,000      1,082.00         6,492,000

    パイオラックス                         10,700       1,481.00        15,846,700

    エイチワン                          9,100       784.00        7,134,400

    日本発條                         71,700        783.00       56,141,100

    立川ブラインド工業                          3,800      1,317.00         5,004,600

    三益半導体工業                          5,500      2,895.00        15,922,500

    日本製鋼所                         21,900       2,630.00        57,597,000

    三浦工業                         30,500       5,730.00        174,765,000

    タクマ                         23,500       2,290.00        53,815,000

    ツガミ                         14,600       1,851.00        27,024,600

    オークマ                          8,300      6,020.00        49,966,000

    芝浦機械                          7,500      2,632.00        19,740,000

    アマダ                         102,800       1,200.00        123,360,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アイダエンジニアリング                         18,900        935.00       17,671,500
    ＦＵＪＩ                         27,700       2,950.00        81,715,000

    牧野フライス製作所                          8,400      4,170.00        35,028,000

    オーエスジー                         35,500       1,814.00        64,397,000

    旭ダイヤモンド工業                         21,600        523.00       11,296,800

    ＤＭＧ森精機                         45,200       1,742.00        78,738,400

    ソディック                         15,800        981.00       15,499,800

    ディスコ                          9,600      38,100.00        365,760,000

    日東工器                          4,300      1,976.00         8,496,800

    日進工具                          6,200      1,623.00        10,062,600

    豊和工業                          5,200       927.00        4,820,400

    石川製作所                          2,400      1,757.00         4,216,800

    島精機製作所                         10,300       2,242.00        23,092,600

    オプトラン                          9,100      2,978.00        27,099,800

    フリュー                          8,300      1,008.00         8,366,400

    ヤマシンフィルタ                         14,300        849.00       12,140,700

    日阪製作所                         10,600        855.00        9,063,000

    やまびこ                         13,800       1,206.00        16,642,800

    平田機工                          3,300      7,320.00        24,156,000

    マルマエ                          3,200      1,710.00         5,472,000

    タツモ                          3,700      1,982.00         7,333,400

    ナブテスコ                         41,400       5,040.00        208,656,000

    三井海洋開発                          7,900      2,100.00        16,590,000

    レオン自動機                          7,800      1,183.00         9,227,400

    ＳＭＣ                         20,900      65,130.00       1,361,217,000

    ホソカワミクロン                          2,500      6,290.00        15,725,000

    ユニオンツール                          2,800      3,555.00         9,954,000

    オイレス工業                          9,900      1,590.00        15,741,000

    日精エー・エス・ビー機械                          2,100      5,120.00        10,752,000

    サトーホールディングス                          9,500      2,723.00        25,868,500

    技研製作所                          6,300      4,760.00        29,988,000

    日本エアーテック                          3,100      1,245.00         3,859,500

    日精樹脂工業                          7,400      1,003.00         7,422,200

    ワイエイシイホールディングス                          3,900       963.00        3,755,700

    小松製作所                         323,300       3,191.00       1,031,650,300

    住友重機械工業                         40,500       3,180.00        128,790,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日立建機                         33,500       3,285.00        110,047,500
    日工                         13,300        717.00        9,536,100

    巴工業                          3,700      2,145.00         7,936,500

    井関農機                          8,500      1,562.00        13,277,000

    ＴＯＷＡ                          7,000      2,191.00        15,337,000

    北川鉄工所                          3,700      1,518.00         5,616,600

    ローツェ                          3,100      10,240.00         31,744,000

    クボタ                         375,200       2,544.50        954,696,400

    荏原実業                          2,000      4,950.00         9,900,000

    三菱化工機                          2,600      2,763.00         7,183,800

    月島機械                         13,600       1,242.00        16,891,200

    帝国電機製作所                          6,200      1,354.00         8,394,800

    新東工業                         18,000        749.00       13,482,000

    澁谷工業                          6,200      3,385.00        20,987,000

    アイチ　コーポレーション                         12,900        851.00       10,977,900

    小森コーポレーション                         17,900        767.00       13,729,300

    鶴見製作所                          6,000      1,688.00        10,128,000

    酒井重工業                          2,200      2,097.00         4,613,400

    荏原製作所                         29,600       4,755.00        140,748,000

    酉島製作所                          7,900       843.00        6,659,700

    北越工業                          9,100      1,055.00         9,600,500

    ダイキン工業                         90,900      22,110.00       2,009,799,000

    オルガノ                          2,200      7,530.00        16,566,000

    トーヨーカネツ                          3,300      2,510.00         8,283,000

    栗田工業                         38,500       4,975.00        191,537,500

    椿本チエイン                          9,800      2,899.00        28,410,200

    大同工業                          4,300       961.00        4,132,300

    木村化工機                          7,500       738.00        5,535,000

    アネスト岩田                         12,500       1,008.00        12,600,000

    ダイフク                         39,100      11,010.00        430,491,000

    サムコ                          2,000      3,400.00         6,800,000

    加藤製作所                          6,000      1,036.00         6,216,000

    タダノ                         36,100       1,172.00        42,309,200

    フジテック                         24,900       2,436.00        60,656,400

    ＣＫＤ                         16,600       2,390.00        39,674,000

    キトー                          7,200      1,799.00        12,952,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    平和                         19,900       1,831.00        36,436,900
    理想科学工業                          6,500      1,320.00         8,580,000

    ＳＡＮＫＹＯ                         17,300       2,830.00        48,959,000

    日本金銭機械                         10,100        579.00        5,847,900

    マースグループホールディングス                          5,500      1,597.00         8,783,500

    フクシマガリレイ                          5,000      4,025.00        20,125,000

    竹内製作所                         11,700       2,964.00        34,678,800

    アマノ                         18,900       2,732.00        51,634,800

    ＪＵＫＩ                         10,400        864.00        8,985,600

    蛇の目ミシン工業                          8,300       781.00        6,482,300

    マックス                          9,800      1,604.00        15,719,200

    グローリー                         18,700       2,336.00        43,683,200

    新晃工業                          6,700      2,258.00        15,128,600

    大和冷機工業                         11,800       1,108.00        13,074,400

    セガサミーホールディングス                         64,800       1,600.00        103,680,000

    リケン                          4,300      2,356.00        10,130,800

    ＴＰＲ                          9,900      1,540.00        15,246,000

    ツバキ・ナカシマ                         13,500       1,582.00        21,357,000

    ホシザキ                         22,500       9,970.00        224,325,000

    大豊工業                          7,400       997.00        7,377,800

    日本精工                         145,600       1,017.00        148,075,200

    ＮＴＮ                         169,200        317.00       53,636,400

    ジェイテクト                         68,600       1,028.00        70,520,800

    不二越                          6,600      4,355.00        28,743,000

    日本トムソン                         23,100        670.00       15,477,000

    ＴＨＫ                         44,500       3,800.00        169,100,000

    ユーシン精機                          6,400       898.00        5,747,200

    前澤給装工業                          6,800      1,107.00         7,527,600

    イーグル工業                          9,700      1,186.00        11,504,200

    日本ピラー工業                          7,500      1,769.00        13,267,500

    キッツ                         23,000        693.00       15,939,000

    マキタ                         92,800       5,250.00        487,200,000

    日立造船                         56,700        813.00       46,097,100

    三菱重工業                         112,400       3,225.00        362,490,000

    ＩＨＩ                         48,300       2,122.00        102,492,600

    スター精密                         11,400       1,653.00        18,844,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日清紡ホールディングス                         45,600        825.00       37,620,000
    イビデン                         34,400       5,260.00        180,944,000

    コニカミノルタ                         147,000        605.00       88,935,000

    ブラザー工業                         86,600       2,362.00        204,549,200

    ミネベアミツミ                         122,500       2,758.00        337,855,000

    日立製作所                         343,200       5,179.00       1,777,432,800

    東芝                         105,000       4,465.00        468,825,000

    三菱電機                         713,000       1,633.50       1,164,685,500

    富士電機                         42,900       4,800.00        205,920,000

    安川電機                         76,700       5,160.00        395,772,000

    シンフォニアテクノロジー                         10,000       1,518.00        15,180,000

    明電舎                         12,500       2,398.00        29,975,000

    オリジン                          4,300      1,330.00         5,719,000

    山洋電気                          3,700      5,880.00        21,756,000

    デンヨー                          6,600      2,001.00        13,206,600

    東芝テック                          7,600      4,315.00        32,794,000

    芝浦メカトロニクス                          1,500      6,010.00         9,015,000

    マブチモーター                         19,800       4,545.00        89,991,000

    日本電産                         171,900       12,985.00       2,232,121,500

    トレックス・セミコンダクター                          5,100      1,911.00         9,746,100

    東光高岳                          4,500      1,526.00         6,867,000

    ダイヘン                          7,800      4,730.00        36,894,000

    ヤーマン                         11,900       1,523.00        18,123,700

    ＪＶＣケンウッド                         58,200        218.00       12,687,600

    ミマキエンジニアリング                         11,200        644.00        7,212,800

    Ｉ－ＰＥＸ                          4,300      1,904.00         8,187,200

    日新電機                         16,900       1,208.00        20,415,200

    大崎電気工業                         18,300        581.00       10,632,300

    オムロン                         59,100       8,700.00        514,170,000

    日東工業                         10,600       1,948.00        20,648,800

    ＩＤＥＣ                         10,400       1,722.00        17,908,800

    正興電機製作所                          2,100      1,943.00         4,080,300

    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         26,000       3,005.00        78,130,000

    メルコホールディングス                          2,800      3,965.00        11,102,000

    日本電気                         90,500       6,330.00        572,865,000

    富士通                         64,200      16,180.00       1,038,756,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    沖電気工業                         30,800       1,160.00        35,728,000
    電気興業                          4,000      2,579.00        10,316,000

    サンケン電気                          8,500      5,170.00        43,945,000

    アイホン                          5,100      1,735.00         8,848,500

    ルネサスエレクトロニクス                         308,000       1,251.00        385,308,000

    セイコーエプソン                         88,800       1,941.00        172,360,800

    ワコム                         52,700        711.00       37,469,700

    アルバック                         13,400       5,130.00        68,742,000

    ＥＩＺＯ                          6,300      4,055.00        25,546,500

    日本信号                         17,700        945.00       16,726,500

    京三製作所                         19,700        408.00        8,037,600

    能美防災                          9,700      2,139.00        20,748,300

    ホーチキ                          6,300      1,310.00         8,253,000

    エレコム                         16,000       2,331.00        37,296,000

    パナソニック                         761,500       1,313.50       1,000,230,250

    シャープ                         82,700       1,831.00        151,423,700

    アンリツ                         43,000       2,364.00        101,652,000

    富士通ゼネラル                         22,100       2,844.00        62,852,400

    ソニーグループ                         447,300       11,700.00       5,233,410,000

    ＴＤＫ                         34,400      15,130.00        520,472,000

    帝国通信工業                          6,400      1,079.00         6,905,600

    タムラ製作所                         28,100        513.00       14,415,300

    アルプスアルパイン                         59,700       1,289.00        76,953,300

    鈴木                          4,200      1,233.00         5,178,600

    日本トリム                          2,100      3,845.00         8,074,500

    ローランド　ディー．ジー．                          5,500      1,703.00         9,366,500

    フォスター電機                          8,900      1,233.00        10,973,700

    ＳＭＫ                          2,500      2,851.00         7,127,500

    ヨコオ                          5,400      2,690.00        14,526,000

    ホシデン                         19,500       1,073.00        20,923,500

    ヒロセ電機                         11,000      17,960.00        197,560,000

    日本航空電子工業                         16,700       1,699.00        28,373,300

    ＴＯＡ                         10,800        880.00        9,504,000

    マクセルホールディングス                         15,000       1,479.00        22,185,000

    古野電気                         10,500       1,109.00        11,644,500

    ユニデンホールディングス                          2,600      2,456.00         6,385,600

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    スミダコーポレーション                          7,500      1,067.00         8,002,500
    アイコム                          3,500      2,649.00         9,271,500

    リオン                          3,500      2,815.00         9,852,500

    船井電機                         16,500        920.00       15,180,000

    横河電機                         71,700       2,014.00        144,403,800

    新電元工業                          3,400      3,420.00        11,628,000

    アズビル                         48,100       4,455.00        214,285,500

    東亜ディーケーケー                          5,800       819.00        4,750,200

    日本光電工業                         29,800       3,300.00        98,340,000

    共和電業                         15,700        380.00        5,966,000

    日本電子材料                          3,100      2,131.00         6,606,100

    堀場製作所                         14,300       7,250.00        103,675,000

    アドバンテスト                         52,900      10,560.00        558,624,000

    エスペック                          7,000      1,872.00        13,104,000

    キーエンス                         70,100      52,140.00       3,655,014,000

    日置電機                          3,700      5,470.00        20,239,000

    シスメックス                         55,800      11,510.00        642,258,000

    日本マイクロニクス                         12,900       1,752.00        22,600,800

    メガチップス                          7,500      3,800.00        28,500,000

    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          4,400      3,650.00        16,060,000

    コーセル                          9,700      1,086.00        10,534,200

    イリソ電子工業                          6,200      5,020.00        31,124,000

    オプテックスグループ                         12,400       1,685.00        20,894,000

    千代田インテグレ                          4,500      1,963.00         8,833,500

    レーザーテック                         31,300      19,600.00        613,480,000

    スタンレー電気                         50,300       3,210.00        161,463,000

    岩崎電気                          4,100      1,436.00         5,887,600

    ウシオ電機                         37,800       1,472.00        55,641,600

    日本セラミック                          7,700      2,595.00        19,981,500

    古河電池                          5,600      1,663.00         9,312,800

    山一電機                          5,500      1,587.00         8,728,500

    図研                          5,000      2,896.00        14,480,000

    日本電子                         13,100       6,360.00        83,316,000

    カシオ計算機                         57,900       1,927.00        111,573,300

    ファナック                         62,700      25,780.00       1,616,406,000

    日本シイエムケイ                         20,300        450.00        9,135,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エンプラス                          3,500      4,200.00        14,700,000
    大真空                          3,000      2,350.00         7,050,000

    ローム                         29,600      11,070.00        327,672,000

    浜松ホトニクス                         51,000       6,540.00        333,540,000

    三井ハイテック                          7,100      4,435.00        31,488,500

    新光電気工業                         23,800       3,305.00        78,659,000

    京セラ                         108,800       7,145.00        777,376,000

    太陽誘電                         31,700       4,995.00        158,341,500

    村田製作所                         209,700       8,923.00       1,871,153,100

    双葉電子工業                         14,200        882.00       12,524,400

    北陸電気工業                          6,100       931.00        5,679,100

    ニチコン                         23,100       1,090.00        25,179,000

    日本ケミコン                          5,200      1,705.00         8,866,000

    ＫＯＡ                         10,500       1,624.00        17,052,000

    市光工業                         12,100        708.00        8,566,800

    小糸製作所                         42,600       6,860.00        292,236,000

    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         12,500      10,520.00        131,500,000

    キヤノン電子                          7,200      1,788.00        12,873,600

    キヤノン                         355,200       2,652.00        941,990,400

    リコー                         182,000       1,175.00        213,850,000

    象印マホービン                         19,600       1,750.00        34,300,000

    東京エレクトロン                         41,800      49,060.00       2,050,708,000

    トヨタ紡織                         21,000       1,806.00        37,926,000

    ユニプレス                         13,000       1,030.00        13,390,000

    豊田自動織機                         57,500       9,180.00        527,850,000

    モリタホールディングス                         12,100       1,619.00        19,589,900

    三櫻工業                         11,100       1,169.00        12,975,900

    デンソー                         157,300       6,949.00       1,093,077,700

    東海理化電機製作所                         19,400       1,822.00        35,346,800

    川崎重工業                         55,900       2,504.00        139,973,600

    日本車輌製造                          3,400      2,410.00         8,194,000

    三菱ロジスネクスト                         10,400       1,247.00        12,968,800

    日産自動車                         843,900        555.30       468,617,670

    いすゞ自動車                         206,700       1,106.00        228,610,200

                                                  代用有価証券

    トヨタ自動車                         723,500       8,265.00       5,979,727,500       400,000株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日野自動車                         90,100        896.00       80,729,600
    三菱自動車工業                         267,600        295.00       78,942,000

    武蔵精密工業                         16,500       1,944.00        32,076,000

    日産車体                         11,000        734.00        8,074,000

    新明和工業                         20,600        978.00       20,146,800

    極東開発工業                         12,700       1,661.00        21,094,700

    トピー工業                          7,600      1,316.00        10,001,600

    タチエス                         11,900       1,184.00        14,089,600

    ＮＯＫ                         35,600       1,409.00        50,160,400

    フタバ産業                         19,900        551.00       10,964,900

    ＫＹＢ                          8,200      2,851.00        23,378,200

    大同メタル工業                         21,000        560.00       11,760,000

    プレス工業                         39,600        317.00       12,553,200

    太平洋工業                         15,900       1,216.00        19,334,400

    河西工業                         16,400        425.00        6,970,000

    アイシン                         51,900       3,855.00        200,074,500

    マツダ                         225,100        856.00       192,685,600

    今仙電機製作所                          8,900       716.00        6,372,400

    本田技研工業                         562,200       3,290.00       1,849,638,000

    スズキ                         141,800       4,316.00        612,008,800

    ＳＵＢＡＲＵ                         205,400       2,070.00        425,178,000

    安永                          4,600      1,234.00         5,676,400

    ヤマハ発動機                         100,700       2,752.00        277,126,400

    ＴＢＫ                         13,100        412.00        5,397,200

    エクセディ                         10,000       1,637.00        16,370,000

    豊田合成                         23,200       2,740.00        63,568,000

    愛三工業                         14,200        687.00        9,755,400

    ヨロズ                          8,000      1,200.00         9,600,000

    エフ・シー・シー                         12,100       1,750.00        21,175,000

    シマノ                         26,800      26,100.00        699,480,000

    テイ・エス　テック                         33,200       1,548.00        51,393,600

    ジャムコ                          8,200       939.00        7,699,800

    テルモ                         218,800       4,171.00        912,614,800

    日機装                         23,000       1,110.00        25,530,000

    日本エム・ディ・エム                          4,600      2,148.00         9,880,800

    島津製作所                         91,500       4,040.00        369,660,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＪＭＳ                          7,300       978.00        7,139,400
    長野計器                          6,500      1,205.00         7,832,500

    ブイ・テクノロジー                          3,400      5,700.00        19,380,000

    東京計器                          6,400      1,021.00         6,534,400

    インターアクション                          3,800      2,577.00         9,792,600

    東京精密                         12,000       5,260.00        63,120,000

    マニー                         28,600       2,699.00        77,191,400

    ニコン                         109,900       1,023.00        112,427,700

    トプコン                         37,300       1,500.00        55,950,000

    オリンパス                         395,800       2,268.50        897,872,300

    理研計器                          6,200      2,863.00        17,750,600

    タムロン                          5,900      2,200.00        12,980,000

    ＨＯＹＡ                         141,700       13,075.00       1,852,727,500

    ノーリツ鋼機                          6,700      2,655.00        17,788,500

    エー・アンド・デイ                          6,700      1,349.00         9,038,300

    朝日インテック                         75,300       2,996.00        225,598,800

    シチズン時計                         90,800        365.00       33,142,000

    メニコン                         11,000       6,720.00        73,920,000

    松風                          4,200      2,006.00         8,425,200

    セイコーホールディングス                         10,100       1,901.00        19,200,100

    ニプロ                         54,000       1,314.00        70,956,000

    スノーピーク                          4,300      3,985.00        17,135,500

    パラマウントベッドホールディングス                         13,800       2,189.00        30,208,200

    トランザクション                          5,100      1,229.00         6,267,900

    ニホンフラッシュ                          6,900      1,301.00         8,976,900

    前田工繊                          7,700      3,350.00        25,795,000

    永大産業                         13,800        300.00        4,140,000

    アートネイチャー                         10,600        667.00        7,070,200

    バンダイナムコホールディングス                         59,100       8,100.00        478,710,000

    ＳＨＯＥＩ                          6,200      4,390.00        27,218,000

    フランスベッドホールディングス                         11,700        916.00       10,717,200

    パイロットコーポレーション                         12,700       3,470.00        44,069,000

    萩原工業                          5,100      1,463.00         7,461,300

    トッパン・フォームズ                         12,600       1,134.00        14,288,400

    フジシールインターナショナル                         14,500       2,438.00        35,351,000

    タカラトミー                         32,100        952.00       30,559,200

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    廣済堂                          6,800       983.00        6,684,400
    プロネクサス                          8,200      1,171.00         9,602,200

    大建工業                          5,500      2,039.00        11,214,500

    凸版印刷                         107,700       1,905.00        205,168,500

    大日本印刷                         86,100       2,244.00        193,208,400

    共同印刷                          2,600      2,838.00         7,378,800

    ＮＩＳＳＨＡ                         14,600       1,335.00        19,491,000

    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          4,700      1,868.00         8,779,600

    アシックス                         64,000       1,774.00        113,536,000

    ローランド                          4,200      4,620.00        19,404,000

    ヤマハ                         42,400       6,130.00        259,912,000

    河合楽器製作所                          2,600      3,255.00         8,463,000

    ピジョン                         46,000       3,990.00        183,540,000

    オリバー                          2,000      2,623.00         5,246,000

    キングジム                          8,400       990.00        8,316,000

    リンテック                         15,400       2,421.00        37,283,400

    イトーキ                         18,200        381.00        6,934,200

    任天堂                         40,900      61,450.00       2,513,305,000

    三菱鉛筆                         11,500       1,540.00        17,710,000

    タカラスタンダード                         14,300       1,594.00        22,794,200

    コクヨ                         34,600       1,717.00        59,408,200

    ナカバヤシ                         10,500        600.00        6,300,000

    グローブライド                          3,500      4,470.00        15,645,000

    オカムラ                         27,500       1,271.00        34,952,500

    美津濃                          7,000      2,242.00        15,694,000

    東京電力ホールディングス                         603,000        318.00       191,754,000

    中部電力                         218,200       1,297.00        283,005,400

    関西電力                         271,500       1,086.00        294,849,000

    中国電力                         101,800       1,247.00        126,944,600

    北陸電力                         68,000        714.00       48,552,000

    東北電力                         163,500        994.00       162,519,000

    四国電力                         60,400        797.00       48,138,800

    九州電力                         155,400        999.00       155,244,600

    北海道電力                         68,700        456.00       31,327,200

    沖縄電力                         13,800       1,441.00        19,885,800

    電源開発                         56,700       1,731.00        98,147,700

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エフオン                          5,300      1,064.00         5,639,200
    イーレックス                         10,900       1,840.00        20,056,000

    レノバ                         12,200       3,450.00        42,090,000

    東京瓦斯                         138,200       2,257.50        311,986,500

    大阪瓦斯                         128,100       2,037.00        260,939,700

    東邦瓦斯                         35,000       6,360.00        222,600,000

    北海道瓦斯                          5,900      1,522.00         8,979,800

    広島ガス                         22,700        375.00        8,512,500

    西部ガスホールディングス                          8,300      2,584.00        21,447,200

    静岡ガス                         20,300        930.00       18,879,000

    メタウォーター                          8,300      2,274.00        18,874,200

    ＳＢＳホールディングス                          5,200      2,695.00        14,014,000

    東武鉄道                         73,500       2,884.00        211,974,000

    相鉄ホールディングス                         25,100       2,340.00        58,734,000

    東急                         178,600       1,408.00        251,468,800

    京浜急行電鉄                         91,600       1,453.00        133,094,800

    小田急電鉄                         113,800       2,956.00        336,392,800

    京王電鉄                         39,700       7,080.00        281,076,000

    京成電鉄                         53,500       3,470.00        185,645,000

    富士急行                          9,800      5,420.00        53,116,000

    新京成電鉄                          3,300      2,188.00         7,220,400

    東日本旅客鉄道                         125,900       7,577.00        953,944,300

    西日本旅客鉄道                         64,100       6,052.00        387,933,200

    東海旅客鉄道                         59,400      16,360.00        971,784,000

    西武ホールディングス                         87,200       1,171.00        102,111,200

    鴻池運輸                         11,500       1,125.00        12,937,500

    西日本鉄道                         20,200       2,870.00        57,974,000

    ハマキョウレックス                          5,600      3,060.00        17,136,000

    サカイ引越センター                          3,200      5,040.00        16,128,000

    近鉄グループホールディングス                         67,100       3,995.00        268,064,500

    阪急阪神ホールディングス                         89,400       3,485.00        311,559,000

    南海電気鉄道                         32,900       2,446.00        80,473,400

    京阪ホールディングス                         29,900       3,995.00        119,450,500

    神戸電鉄                          2,800      3,565.00         9,982,000

    名古屋鉄道                         54,800       2,549.00        139,685,200

    山陽電気鉄道                          6,300      1,854.00        11,680,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本通運                         23,200       7,930.00        183,976,000
    ヤマトホールディングス                         94,800       2,969.00        281,461,200

    山九                         17,300       4,685.00        81,050,500

    丸全昭和運輸                          5,300      3,180.00        16,854,000

    センコーグループホールディングス                         36,100       1,004.00        36,244,400

    トナミホールディングス                          1,900      5,290.00        10,051,000

    ニッコンホールディングス                         23,200       2,234.00        51,828,800

    福山通運                          8,500      4,285.00        36,422,500

    セイノーホールディングス                         50,400       1,512.00        76,204,800

    神奈川中央交通                          2,400      3,605.00         8,652,000

    日立物流                         14,600       3,285.00        47,961,000

    丸和運輸機関                         13,800       1,933.00        26,675,400

    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          7,000      1,732.00        12,124,000

    九州旅客鉄道                         52,500       2,486.00        130,515,000

    ＳＧホールディングス                         127,700       2,517.00        321,420,900

    日本郵船                         55,700       4,090.00        227,813,000

    商船三井                         39,800       4,150.00        165,170,000

    川崎汽船                         20,800       2,869.00        59,675,200

    ＮＳユナイテッド海運                          4,500      2,154.00         9,693,000

    飯野海運                         34,600        528.00       18,268,800

    乾汽船                          6,500      1,194.00         7,761,000

    日本航空                         164,600       2,302.00        378,909,200

    ＡＮＡホールディングス                         182,700       2,506.50        457,937,550

    トランコム                          2,200      8,750.00        19,250,000

    日新                          6,700      1,336.00         8,951,200

    三菱倉庫                         23,700       3,180.00        75,366,000

    三井倉庫ホールディングス                          7,500      2,167.00        16,252,500

    住友倉庫                         23,600       1,401.00        33,063,600

    澁澤倉庫                          4,500      2,108.00         9,486,000

    東陽倉庫                         20,900        322.00        6,729,800

    日本トランスシティ                         18,000        512.00        9,216,000

    川西倉庫                          4,000      1,181.00         4,724,000

    安田倉庫                          7,600       931.00        7,075,600

    東洋埠頭                          4,900      1,497.00         7,335,300

    上組                         37,000       2,136.00        79,032,000

    近鉄エクスプレス                         12,700       2,551.00        32,397,700

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エーアイテイー                          6,800      1,026.00         6,976,800
    ＮＥＣネッツエスアイ                         22,400       1,833.00        41,059,200

    システナ                         24,800       2,221.00        55,080,800

    デジタルアーツ                          4,100      8,930.00        36,613,000

    日鉄ソリューションズ                         10,200       3,515.00        35,853,000

    キューブシステム                          5,100      1,158.00         5,905,800

    コア                          4,500      1,505.00         6,772,500

    ラクーンホールディングス                          5,900      2,949.00        17,399,100

    ソリトンシステムズ                          4,300      1,807.00         7,770,100

    ソフトクリエイトホールディングス                          3,200      2,546.00         8,147,200

    ＴＩＳ                         69,800       2,680.00        187,064,000

    電算システム                          3,400      3,285.00        11,169,000

    グリー                         44,100        566.00       24,960,600

    ＧＭＯペパボ                           700     6,410.00         4,487,000

    コーエーテクモホールディングス                         18,500       4,875.00        90,187,500

    三菱総合研究所                          3,100      3,940.00        12,214,000

    ファインデックス                          7,800      1,197.00         9,336,600

    ブレインパッド                          2,100      5,370.00        11,277,000

    ＫＬａｂ                         14,300        835.00       11,940,500

    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ

    ングス                         10,500       1,193.00        12,526,500
    イーブックイニシアティブジャパン                          1,500      2,746.00         4,119,000

    ネクソン                         177,100       3,625.00        641,987,500

    アイスタイル                         13,900        475.00        6,602,500

    エムアップホールディングス                          2,200      2,903.00         6,386,600

    エイチーム                          6,600      1,724.00        11,378,400

    エニグモ                          7,400      1,300.00         9,620,000

    テクノスジャパン                          8,900       671.00        5,971,900

    コロプラ                         23,700        808.00       19,149,600

    ブロードリーフ                         36,500        546.00       19,929,000

    デジタルハーツホールディングス                          4,600      1,526.00         7,019,600

    システム情報                          5,800      1,022.00         5,927,600

    メディアドゥ                          2,700      6,060.00        16,362,000

    じげん                         22,000        402.00        8,844,000

    ブイキューブ                          4,100      3,225.00        13,222,500

    サイバーリンクス                          2,700      1,621.00         4,376,700

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フィックスターズ                          9,500       990.00        9,405,000
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          4,000      1,473.00         5,892,000

    オプティム                          5,200      2,851.00        14,825,200

    セレス                          2,600      4,005.00        10,413,000

    ＳＨＩＦＴ                          3,100      15,400.00         47,740,000

    ティーガイア                          7,100      1,901.00        13,497,100

    テクマトリックス                         11,400       2,156.00        24,578,400

    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         17,400       2,183.00        37,984,200

    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         14,900      13,780.00        205,322,000

    システムリサーチ                          3,000      1,981.00         5,943,000

    インターネットイニシアティブ                         18,900       2,518.00        47,590,200

    さくらインターネット                         10,300        799.00        8,229,700

    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          1,600      6,340.00        10,144,000

    ＳＲＡホールディングス                          4,700      2,628.00        12,351,600

    朝日ネット                          7,500       752.00        5,640,000

    ｅＢＡＳＥ                          9,300      1,014.00         9,430,200

    アバント                          8,000      1,785.00        14,280,000

    アドソル日進                          3,100      2,753.00         8,534,300

    フリービット                          6,000       924.00        5,544,000

    コムチュア                          6,300      2,656.00        16,732,800

    アステリア                          6,400       850.00        5,440,000

    アイル                          4,700      1,799.00         8,455,300

    マークラインズ                          3,700      3,030.00        11,211,000

    メディカル・データ・ビジョン                          8,300      2,045.00        16,973,500

    ｇｕｍｉ                         11,200       1,222.00        13,686,400

    テラスカイ                          2,600      3,045.00         7,917,000

    デジタル・インフォメーション・テクノロジ                          4,400      2,182.00         9,600,800

    ＰＣＩホールディングス                          4,000      1,433.00         5,732,000

    ネオジャパン                          2,100      1,698.00         3,565,800

    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          1,700      3,405.00         5,788,500

    ダブルスタンダード                          1,400      3,875.00         5,425,000

    オープンドア                          4,900      1,966.00         9,633,400

    アカツキ                          2,900      4,155.00        12,049,500

    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          2,100      3,360.00         7,056,000

    カナミックネットワーク                          8,500       707.00        6,009,500

    チェンジ                          9,900      3,575.00        35,392,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オークネット                          5,300      1,325.00         7,022,500
    エイトレッド                          2,000      2,732.00         5,464,000

    マクロミル                         16,700        879.00       14,679,300

    オロ                          2,500      3,590.00         8,975,000

    ユーザーローカル                          1,300      4,695.00         6,103,500

    プロトコーポレーション                          8,000      1,203.00         9,624,000

    野村総合研究所                         127,700       3,310.00        422,687,000

    サイバネットシステム                          6,700       874.00        5,855,800

    インテージホールディングス                         10,200       1,336.00        13,627,200

    ソースネクスト                         38,400        331.00       12,710,400

    インフォコム                          6,500      2,940.00        19,110,000

    ＨＥＲＯＺ                          2,200      2,852.00         6,274,400

    ラクスル                          6,000      5,450.00        32,700,000

    ＩＰＳ                          1,600      2,540.00         4,064,000

    イーソル                          5,100      1,229.00         6,267,900

    アルテリア・ネットワークス                          8,400      1,572.00        13,204,800

    ＥｄｕＬａｂ                           900     7,390.00         6,651,000

    ギフティ                          3,400      3,255.00        11,067,000

    ベース                           800     6,440.00         5,152,000

    フォーカスシステムズ                          6,900       920.00        6,348,000

    クレスコ                          6,300      1,660.00        10,458,000

    フジ・メディア・ホールディングス                         72,400       1,322.00        95,712,800

    オービック                         22,000      20,740.00        456,280,000

    ジャストシステム                          9,900      6,530.00        64,647,000

    ＴＤＣソフト                          7,700      1,052.00         8,100,400

    Ｚホールディングス                         964,800        517.60       499,380,480

    トレンドマイクロ                         37,500       5,330.00        199,875,000

    日本オラクル                         14,200      10,300.00        146,260,000

    アルファシステムズ                          2,200      3,615.00         7,953,000

    フューチャー                          8,800      1,984.00        17,459,200

    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          6,100      1,443.00         8,802,300

    ＳＢテクノロジー                          2,800      3,250.00         9,100,000

    オービックビジネスコンサルタント                          7,000      6,190.00        43,330,000

    伊藤忠テクノソリューションズ                         31,400       3,635.00        114,139,000

    アイティフォー                         11,200        793.00        8,881,600

    大塚商会                         37,700       5,370.00        202,449,000

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    サイボウズ                          8,300      2,527.00        20,974,100
    電通国際情報サービス                          8,700      4,000.00        34,800,000

    ＡＣＣＥＳＳ                          9,900       888.00        8,791,200

    デジタルガレージ                         11,900       4,600.00        54,740,000

    ＥＭシステムズ                         13,100        844.00       11,056,400

    ウェザーニューズ                          2,400      5,470.00        13,128,000

    ＣＩＪ                          6,500       900.00        5,850,000

    ＷＯＷＯＷ                          3,500      2,735.00         9,572,500

    スカラ                          8,600       801.00        6,888,600

    ネットワンシステムズ                         28,800       3,370.00        97,056,000

    アルゴグラフィックス                          5,500      3,210.00        17,655,000

    マーベラス                         12,800        841.00       10,764,800

    エイベックス                         12,600       1,488.00        18,748,800

    日本ユニシス                         24,500       3,455.00        84,647,500

    兼松エレクトロニクス                          3,700      3,660.00        13,542,000

    都築電気                          3,300      1,861.00         6,141,300

    ＴＢＳホールディングス                         46,700       2,127.00        99,330,900

    日本テレビホールディングス                         58,200       1,427.00        83,051,400

    朝日放送グループホールディングス                         11,000        698.00        7,678,000

    テレビ朝日ホールディングス                         21,900       1,999.00        43,778,100

    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         47,900        474.00       22,704,600

    テレビ東京ホールディングス                          5,200      2,281.00        11,861,200

    ビジョン                         10,100       1,020.00        10,302,000

    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          3,100      2,219.00         6,878,900

    コネクシオ                          4,500      1,383.00         6,223,500

    日本電信電話                         818,500       2,778.50       2,274,202,250

    ＫＤＤＩ                         561,700       3,318.00       1,863,720,600

    ソフトバンク                         636,500       1,426.00        907,649,000

    光通信                          8,200      22,050.00        180,810,000

    エムティーアイ                          9,500       783.00        7,438,500

    ＧＭＯインターネット                         25,500       3,175.00        80,962,500

    ファイバーゲート                          2,800      1,583.00         4,432,400

    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         19,000       4,325.00        82,175,000

    学研ホールディングス                          9,600      1,405.00        13,488,000

    ゼンリン                         13,900       1,252.00        17,402,800

    アイネット                          5,000      1,476.00         7,380,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    松竹                          4,700      12,620.00         59,314,000
    東宝                         41,300       4,445.00        183,578,500

    東映                          2,300      23,970.00         55,131,000

    エヌ・ティ・ティ・データ                         185,700       1,690.00        313,833,000

    ピー・シー・エー                          1,400      4,950.00         6,930,000

    ビジネスブレイン太田昭和                          3,200      1,841.00         5,891,200

    ＤＴＳ                         13,700       2,538.00        34,770,600

    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         29,900       6,330.00        189,267,000

    シーイーシー                          8,500      1,403.00        11,925,500

    カプコン                         60,000       3,525.00        211,500,000

    アイ・エス・ビー                          4,200      1,229.00         5,161,800

    ジャステック                          5,800      1,257.00         7,290,600

    ＳＣＳＫ                         16,200       6,450.00        104,490,000

    日本システムウエア                          3,000      2,041.00         6,123,000

    アイネス                          8,500      1,403.00        11,925,500

    ＴＫＣ                         11,400       3,465.00        39,501,000

    富士ソフト                          7,400      5,480.00        40,552,000

    ＮＳＤ                         22,400       1,779.00        39,849,600

    コナミホールディングス                         25,400       6,490.00        164,846,000

    福井コンピュータホールディングス                          3,600      4,470.00        16,092,000

    ＪＢＣＣホールディングス                          6,000      1,401.00         8,406,000

    ミロク情報サービス                          7,400      1,911.00        14,141,400

    ソフトバンクグループ                         556,000       10,135.00       5,635,060,000

    伊藤忠食品                          2,000      5,150.00        10,300,000

    エレマテック                          7,500      1,181.00         8,857,500

    あらた                          5,500      4,510.00        24,805,000

    東京エレクトロン　デバイス                          2,700      5,240.00        14,148,000

    フィールズ                          9,400       504.00        4,737,600

    双日                         384,200        308.00       118,333,600

    アルフレッサ　ホールディングス                         72,700       1,991.00        144,745,700

    横浜冷凍                         18,400        888.00       16,339,200

    アルコニックス                          8,000      1,500.00        12,000,000

    神戸物産                         48,400       3,095.00        149,798,000

    あい　ホールディングス                         10,800       2,124.00        22,939,200

    ダイワボウホールディングス                         31,500       1,694.00        53,361,000

    マクニカ・富士エレホールディングス                         16,700       2,218.00        37,040,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ラクト・ジャパン                          3,500      2,823.00         9,880,500
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         14,400        712.00       10,252,800

    八洲電機                          8,800       963.00        8,474,400

    レスターホールディングス                          7,700      1,983.00        15,269,100

    ジューテックホールディングス                          3,200      1,014.00         3,244,800

    ＴＯＫＡＩホールディングス                         32,400        898.00       29,095,200

    三洋貿易                          8,900      1,080.00         9,612,000

    ウイン・パートナーズ                          5,900       991.00        5,846,900

    シップヘルスケアホールディングス                         25,000       2,890.00        72,250,000

    コメダホールディングス                         15,200       2,004.00        30,460,800

    アセンテック                          2,400      1,513.00         3,631,200

    小野建                          7,400      1,305.00         9,657,000

    佐鳥電機                          7,800       799.00        6,232,200

    伯東                          5,700      1,259.00         7,176,300

    コンドーテック                          7,100      1,010.00         7,171,000

    ナガイレーベン                          9,700      2,613.00        25,346,100

    三菱食品                          6,900      3,015.00        20,803,500

    松田産業                          5,900      2,215.00        13,068,500

    第一興商                         11,000       4,385.00        48,235,000

    メディパルホールディングス                         69,700       2,063.00        143,791,100

    ＳＰＫ                          5,500      1,301.00         7,155,500

    萩原電気ホールディングス                          3,400      2,555.00         8,687,000

    アズワン                          5,100      14,060.00         71,706,000

    尾家産業                          4,000      1,207.00         4,828,000

    シモジマ                          6,000      1,202.00         7,212,000

    ドウシシャ                          6,700      1,865.00        12,495,500

    高速                          5,000      1,412.00         7,060,000

    丸文                         10,900        512.00        5,580,800

    ハピネット                          6,900      1,476.00        10,184,400

    日本ライフライン                         22,700       1,516.00        34,413,200

    タカショー                          7,500       757.00        5,677,500

    マルカ                          3,600      1,984.00         7,142,400

    ＩＤＯＭ                         25,700        647.00       16,627,900

    進和                          5,200      2,100.00        10,920,000

    ダイトロン                          4,100      1,869.00         7,662,900

    シークス                          9,800      1,485.00        14,553,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オーハシテクニカ                          5,300      1,438.00         7,621,400
    伊藤忠商事                         490,800       3,430.00       1,683,444,000

    丸紅                         694,000        899.50       624,253,000

    長瀬産業                         39,700       1,679.00        66,656,300

    蝶理                          5,600      1,573.00         8,808,800

    豊田通商                         70,100       4,755.00        333,325,500

    三共生興                         16,400        520.00        8,528,000

    兼松                         27,400       1,422.00        38,962,800

    三井物産                         570,300       2,269.50       1,294,295,850

    日本紙パルプ商事                          3,900      3,645.00        14,215,500

    カメイ                          9,700      1,168.00        11,329,600

    スターゼン                          5,800      2,327.00        13,496,600

    山善                         26,400        992.00       26,188,800

    椿本興業                          1,800      3,510.00         6,318,000

    住友商事                         444,600       1,498.00        666,010,800

    内田洋行                          3,000      4,765.00        14,295,000

    三菱商事                         427,400       3,012.00       1,287,328,800

    第一実業                          3,400      4,145.00        14,093,000

    キヤノンマーケティングジャパン                         17,700       2,601.00        46,037,700

    西華産業                          5,600      1,668.00         9,340,800

    佐藤商事                          7,900       992.00        7,836,800

    菱洋エレクトロ                          5,500      2,700.00        14,850,000

    東京産業                         10,100        600.00        6,060,000

    ユアサ商事                          7,100      3,020.00        21,442,000

    阪和興業                         13,800       3,195.00        44,091,000

    正栄食品工業                          4,600      4,190.00        19,274,000

    カナデン                          7,200      1,148.00         8,265,600

    菱電商事                          6,400      1,640.00        10,496,000

    フルサト工業                          5,500      1,314.00         7,227,000

    岩谷産業                         17,000       6,760.00        114,920,000

    極東貿易                          3,700      1,361.00         5,035,700

    イワキ                         10,800        748.00        8,078,400

    三愛石油                         17,600       1,250.00        22,000,000

    稲畑産業                         16,400       1,654.00        27,125,600

    ＧＳＩクレオス                          5,200      1,176.00         6,115,200

    ヤマエ久野                          6,800      1,058.00         7,194,400

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ワキタ                         14,400       1,063.00        15,307,200
    東邦ホールディングス                         23,100       1,874.00        43,289,400

    サンゲツ                         18,800       1,543.00        29,008,400

    ミツウロコグループホールディングス                         10,600       1,444.00        15,306,400

    シナネンホールディングス                          3,100      3,030.00         9,393,000

    伊藤忠エネクス                         14,400       1,045.00        15,048,000

    サンリオ                         19,600       1,792.00        35,123,200

    サンワテクノス                          6,000      1,108.00         6,648,000

    リョーサン                          8,200      2,161.00        17,720,200

    新光商事                         12,800        751.00        9,612,800

    トーホー                          4,700      1,794.00         8,431,800

    三信電気                          4,800      2,145.00        10,296,000

    東陽テクニカ                          9,200      1,066.00         9,807,200

    モスフードサービス                         10,200       3,050.00        31,110,000

    加賀電子                          6,700      2,385.00        15,979,500

    ソーダニッカ                         12,000        546.00        6,552,000

    立花エレテック                          6,100      1,589.00         9,692,900

    ＰＡＬＴＡＣ                         11,300       5,840.00        65,992,000

    三谷産業                         12,400        453.00        5,617,200

    太平洋興発                          7,700       668.00        5,143,600

    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          2,300      2,710.00         6,233,000

    国際紙パルプ商事                         24,700        239.00        5,903,300

    ヤマタネ                          4,700      1,486.00         6,984,200

    日鉄物産                          4,600      3,855.00        17,733,000

    泉州電業                          2,500      3,605.00         9,012,500

    トラスコ中山                         15,800       2,766.00        43,702,800

    オートバックスセブン                         27,800       1,472.00        40,921,600

    モリト                         10,000        606.00        6,060,000

    加藤産業                          9,600      3,245.00        31,152,000

    イノテック                          5,500      1,316.00         7,238,000

    イエローハット                         13,300       1,845.00        24,538,500

    ＪＫホールディングス                          8,100       807.00        6,536,700

    日伝                          6,100      2,119.00        12,925,900

    杉本商事                          4,100      2,291.00         9,393,100

    因幡電機産業                         18,000       2,583.00        46,494,000

    東テク                          2,900      2,972.00         8,618,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ミスミグループ本社                         88,000       3,110.00        273,680,000
    タキヒヨー                          4,100      1,925.00         7,892,500

    スズケン                         29,900       3,955.00        118,254,500

    ジェコス                          6,700       922.00        6,177,400

    ローソン                         18,000       5,060.00        91,080,000

    サンエー                          5,000      4,295.00        21,475,000

    カワチ薬品                          5,000      2,568.00        12,840,000

    エービーシー・マート                         11,000       5,940.00        65,340,000

    アスクル                          6,400      3,970.00        25,408,000

    ゲオホールディングス                          9,800      1,117.00        10,946,600

    アダストリア                         10,200       1,819.00        18,553,800

    くら寿司                          4,300      7,720.00        33,196,000

    キャンドゥ                          4,900      2,147.00        10,520,300

    パルグループホールディングス                          7,300      1,562.00        11,402,600

    エディオン                         28,000       1,166.00        32,648,000

    サーラコーポレーション                         16,100        607.00        9,772,700

    ハローズ                          3,000      2,960.00         8,880,000

    フジオフードグループ本社                          7,900      1,411.00        11,146,900

    あみやき亭                          2,700      2,776.00         7,495,200

    大黒天物産                          1,900      8,260.00        15,694,000

    ハニーズホールディングス                          6,800      1,046.00         7,112,800

    アルペン                          5,800      2,406.00        13,954,800

    クオールホールディングス                         10,700       1,417.00        15,161,900

    ジンズホールディングス                          4,000      8,010.00        32,040,000

    ビックカメラ                         41,700       1,133.00        47,246,100

    ＤＣＭホールディングス                         42,900       1,112.00        47,704,800

    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         100,200       2,820.00        282,564,000

    アークランドサービスホールディングス                          6,500      2,184.00        14,196,000

    Ｊ．フロント　リテイリング                         85,800        994.00       85,285,200

    ドトール・日レスホールディングス                         11,500       1,615.00        18,572,500

    マツモトキヨシホールディングス                         29,000       4,525.00        131,225,000

    ブロンコビリー                          5,000      2,401.00        12,005,000

    ＺＯＺＯ                         41,800       3,485.00        145,673,000

    物語コーポレーション                          4,000      7,290.00        29,160,000

    ココカラファイン                          6,200      7,700.00        47,740,000

    三越伊勢丹ホールディングス                         124,400        735.00       91,434,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ｈａｍｅｅ                          2,300      1,673.00         3,847,900
    ウエルシアホールディングス                         37,100       3,555.00        131,890,500

    クリエイトＳＤホールディングス                         10,200       3,370.00        34,374,000

    シュッピン                          6,800      1,117.00         7,595,600

    オイシックス・ラ・大地                          7,200      3,005.00        21,636,000

    ネクステージ                         12,200       1,756.00        21,423,200

    ジョイフル本田                         20,100       1,365.00        27,436,500

    ホットランド                          8,000      1,293.00        10,344,000

    すかいらーくホールディングス                         80,000       1,631.00        130,480,000

    ＳＦＰホールディングス                          5,300      1,322.00         7,006,600

    綿半ホールディングス                          6,600      1,303.00         8,599,800

    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール

    ディングス                         19,700       1,152.00        22,694,400
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          5,800      1,529.00         8,868,200

    ＢＥＥＮＯＳ                          3,800      2,945.00        11,191,000

    あさひ                          5,600      1,499.00         8,394,400

    日本調剤                          5,500      1,693.00         9,311,500

    コスモス薬品                          7,100      15,990.00        113,529,000

    セブン＆アイ・ホールディングス                         275,200       4,520.00       1,243,904,000

    クリエイト・レストランツ・ホールディング

    ス                         39,300        752.00       29,553,600
    ツルハホールディングス                         15,300      12,830.00        196,299,000

    サンマルクホールディングス                          7,300      1,660.00        12,118,000

    トリドールホールディングス                         18,100       1,715.00        31,041,500

    ＪＭホールディングス                          6,100      2,090.00        12,749,000

    アレンザホールディングス                          5,400      1,278.00         6,901,200

    バロックジャパンリミテッド                          8,000       756.00        6,048,000

    クスリのアオキホールディングス                          7,200      8,080.00        58,176,000

    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ                         38,700       5,100.00        197,370,000

    メディカルシステムネットワーク                          8,300       837.00        6,947,100

    ノジマ                         12,400       2,796.00        34,670,400

    カッパ・クリエイト                         11,300       1,440.00        16,272,000

    良品計画                         93,800       2,308.00        216,490,400

    アドヴァン                          8,300       961.00        7,976,300

    アルビス                          3,000      2,364.00         7,092,000

    コナカ                         18,700        329.00        6,152,300

    Ｇ－７ホールディングス                          4,600      2,831.00        13,022,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イオン北海道                         11,100       1,108.00        12,298,800
    コジマ                         14,000        874.00       12,236,000

    コーナン商事                          9,800      3,035.00        29,743,000

    エコス                          3,400      1,891.00         6,429,400

    ワタミ                         11,400        961.00       10,955,400

    パン・パシフィック・インターナショナルホ                         140,400       2,425.00        340,470,000

    西松屋チェーン                         15,900       1,672.00        26,584,800

    ゼンショーホールディングス                         38,200       2,790.00        106,578,000

    幸楽苑ホールディングス                          6,100      1,609.00         9,814,900

    サイゼリヤ                         11,400       2,349.00        26,778,600

    ＶＴホールディングス                         29,100        415.00       12,076,500

    フジ・コーポレーション                          3,000      2,719.00         8,157,000

    ユナイテッドアローズ                          8,800      1,905.00        16,764,000

    ハイデイ日高                         10,400       1,686.00        17,534,400

    コロワイド                         18,900       1,827.00        34,530,300

    ピーシーデポコーポレーション                         11,400        459.00        5,232,600

    壱番屋                          5,100      4,865.00        24,811,500

    スギホールディングス                         14,100       8,720.00        122,952,000

    薬王堂ホールディングス                          3,500      2,411.00         8,438,500

    スクロール                         10,700       1,017.00        10,881,900

    ヨンドシーホールディングス                          7,200      1,878.00        13,521,600

    木曽路                          9,700      2,296.00        22,271,200

    ＳＲＳホールディングス                         12,000        815.00        9,780,000

    千趣会                         19,800        388.00        7,682,400

    リテールパートナーズ                          9,200      1,283.00        11,803,600

    ケーヨー                         16,300        723.00       11,784,900

    上新電機                          8,200      2,762.00        22,648,400

    日本瓦斯                         35,100       1,880.00        65,988,000

    ロイヤルホールディングス                          9,200      1,921.00        17,673,200

    いなげや                          8,000      1,648.00        13,184,000

    チヨダ                         11,100        892.00        9,901,200

    ライフコーポレーション                          5,400      3,710.00        20,034,000

    リンガーハット                          9,800      2,224.00        21,795,200

    ＭｒＭａｘＨＤ                         11,600        668.00        7,748,800

    ＡＯＫＩホールディングス                         17,900        590.00       10,561,000

    オークワ                         11,600       1,188.00        13,780,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コメリ                         10,800       2,923.00        31,568,400
    青山商事                         19,500        798.00       15,561,000

    しまむら                          8,100      11,190.00         90,639,000

    高島屋                         53,500       1,164.00        62,274,000

    松屋                         17,400        907.00       15,781,800

    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         34,000        834.00       28,356,000

    近鉄百貨店                          3,200      3,135.00        10,032,000

    丸井グループ                         60,300       2,062.00        124,338,600

    アクシアル　リテイリング                          5,700      4,620.00        26,334,000

    イオン                         270,400       3,026.00        818,230,400

    イズミ                         14,600       4,410.00        64,386,000

    平和堂                         12,300       2,308.00        28,388,400

    フジ                          8,700      2,077.00        18,069,900

    ヤオコー                          8,100      7,190.00        58,239,000

    ゼビオホールディングス                         10,400        876.00        9,110,400

    ケーズホールディングス                         62,300       1,495.00        93,138,500

    日産東京販売ホールディングス                         20,900        243.00        5,078,700

    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          3,200      3,410.00        10,912,000

    ブックオフグループホールディングス                          6,100       965.00        5,886,500

    アインホールディングス                         10,400       6,240.00        64,896,000

    元気寿司                          2,900      2,469.00         7,160,100

    ヤマダホールディングス                         234,300        558.00       130,739,400

    アークランドサカモト                         11,400       1,557.00        17,749,800

    ニトリホールディングス                         28,000      20,100.00        562,800,000

    グルメ杵屋                          6,900       944.00        6,513,600

    吉野家ホールディングス                         24,400       2,029.00        49,507,600

    松屋フーズホールディングス                          3,600      3,495.00        12,582,000

    サガミホールディングス                         12,900       1,035.00        13,351,500

    関西スーパーマーケット                          6,600      1,113.00         7,345,800

    王将フードサービス                          4,600      5,610.00        25,806,000

    プレナス                          8,300      2,002.00        16,616,600

    ミニストップ                          6,900      1,429.00         9,860,100

    アークス                         13,100       2,407.00        31,531,700

    バローホールディングス                         13,900       2,380.00        33,082,000

    ベルク                          3,600      5,940.00        21,384,000

    ファーストリテイリング                          9,400      88,220.00        829,268,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サンドラッグ                         26,500       3,880.00        102,820,000
    ベルーナ                         15,800       1,219.00        19,260,200

    じもとホールディングス                          5,600       698.00        3,908,800

    めぶきフィナンシャルグループ                         366,400        237.00       86,836,800

    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          9,400      1,211.00        11,383,400

    九州フィナンシャルグループ                         142,600        423.00       60,319,800

    ゆうちょ銀行                         199,000        988.00       196,612,000

    富山第一銀行                         18,800        288.00        5,414,400

    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         429,100        414.00       177,647,400

    西日本フィナンシャルホールディングス                         47,900        698.00       33,434,200

    三十三フィナンシャルグループ                          6,700      1,306.00         8,750,200

    第四北越フィナンシャルグループ                         11,500       2,361.00        27,151,500

    ひろぎんホールディングス                         104,600        603.00       63,073,800

    新生銀行                         57,800       1,603.00        92,653,400

    あおぞら銀行                         42,200       2,341.00        98,790,200

    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        4,819,900          572.50      2,759,392,750

    りそなホールディングス                         811,000        438.70       355,785,700

    三井住友トラスト・ホールディングス                         132,500       3,692.00        489,190,000

    三井住友フィナンシャルグループ                         487,200       3,767.00       1,835,282,400

    千葉銀行                         235,500        685.00       161,317,500

    群馬銀行                         145,900        359.00       52,378,100

    武蔵野銀行                         10,500       1,649.00        17,314,500

    千葉興業銀行                         20,200        266.00        5,373,200

    筑波銀行                         30,600        166.00        5,079,600

    七十七銀行                         22,300       1,360.00        30,328,000

    青森銀行                          5,600      2,299.00        12,874,400

    秋田銀行                          4,800      1,375.00         6,600,000

    山形銀行                          8,600      1,018.00         8,754,800

    岩手銀行                          4,800      2,107.00        10,113,600

    東邦銀行                         67,000        217.00       14,539,000

    東北銀行                          4,000      1,043.00         4,172,000

    みちのく銀行                          4,500      1,041.00         4,684,500

    ふくおかフィナンシャルグループ                         63,800       1,879.00        119,880,200

    静岡銀行                         168,800        836.00       141,116,800

    十六銀行                          8,900      2,021.00        17,986,900

    スルガ銀行                         64,200        390.00       25,038,000

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    八十二銀行                         154,500        367.00       56,701,500
    山梨中央銀行                          8,100       815.00        6,601,500

    大垣共立銀行                         14,200       1,986.00        28,201,200

    福井銀行                          6,200      1,794.00        11,122,800

    北國銀行                          6,700      2,547.00        17,064,900

    清水銀行                          3,000      1,590.00         4,770,000

    富山銀行                          1,500      2,747.00         4,120,500

    滋賀銀行                         14,100       2,182.00        30,766,200

    南都銀行                         10,400       1,814.00        18,865,600

    百五銀行                         66,300        310.00       20,553,000

    京都銀行                         25,300       5,970.00        151,041,000

    紀陽銀行                         25,100       1,457.00        36,570,700

    ほくほくフィナンシャルグループ                         47,200        927.00       43,754,400

    山陰合同銀行                         46,400        507.00       23,524,800

    中国銀行                         61,200        863.00       52,815,600

    伊予銀行                         92,600        598.00       55,374,800

    百十四銀行                          7,500      1,541.00        11,557,500

    四国銀行                          9,800       708.00        6,938,400

    阿波銀行                         11,000       2,206.00        24,266,000

    大分銀行                          4,500      1,957.00         8,806,500

    宮崎銀行                          4,900      2,260.00        11,074,000

    佐賀銀行                          4,500      1,383.00         6,223,500

    沖縄銀行                          6,700      2,749.00        18,418,300

    琉球銀行                         15,300        721.00       11,031,300

    セブン銀行                         238,400        233.00       55,547,200

    みずほフィナンシャルグループ                         956,100       1,542.50       1,474,784,250

    山口フィナンシャルグループ                         89,000        647.00       57,583,000

    名古屋銀行                          5,600      2,798.00        15,668,800

    北洋銀行                         108,200        277.00       29,971,400

    愛知銀行                          2,400      2,804.00         6,729,600

    中京銀行                          3,000      1,695.00         5,085,000

    愛媛銀行                          9,500       919.00        8,730,500

    京葉銀行                         32,400        417.00       13,510,800

    栃木銀行                         40,500        175.00        7,087,500

    北日本銀行                          2,700      1,812.00         4,892,400

    東和銀行                         12,600        613.00        7,723,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トモニホールディングス                         57,600        301.00       17,337,600
    フィデアホールディングス                         75,000        125.00        9,375,000

    池田泉州ホールディングス                         82,400        169.00       13,925,600

    ＦＰＧ                         22,000        675.00       14,850,000

    ジャパンインベストメントアドバイザー                          4,500      1,607.00         7,231,500

    ＳＢＩホールディングス                         86,300       2,959.00        255,361,700

    ジャフコ　グループ                         11,200       7,460.00        83,552,000

    大和証券グループ本社                         523,100        560.00       292,936,000

    野村ホールディングス                        1,075,400          571.20       614,268,480

    岡三証券グループ                         62,600        451.00       28,232,600

    丸三証券                         22,100        626.00       13,834,600

    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         76,300        396.00       30,214,800

    水戸証券                         24,200        303.00        7,332,600

    いちよし証券                         16,300        601.00        9,796,300

    松井証券                         36,200        897.00       32,471,400

    マネックスグループ                         63,800        858.00       54,740,400

    極東証券                         10,900        822.00        8,959,800

    岩井コスモホールディングス                          7,500      1,690.00        12,675,000

    藍澤證券                         13,900       1,007.00        13,997,300

    スパークス・グループ                         33,800        292.00        9,869,600

    かんぽ生命保険                         87,900       2,096.00        184,238,400

    ＳＯＭＰＯホールディングス                         124,000       4,073.00        505,052,000

    アニコム　ホールディングス                         22,200       1,021.00        22,666,200

    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール

    ディングス                         170,300       3,135.00        533,890,500
    第一生命ホールディングス                         371,600       1,932.50        718,117,000

    東京海上ホールディングス                         233,300       5,289.00       1,233,923,700

    Ｔ＆Ｄホールディングス                         210,200       1,307.00        274,731,400

    アドバンスクリエイト                          4,000      1,063.00         4,252,000

    全国保証                         18,500       4,965.00        91,852,500

    日本モーゲージサービス                          4,200      1,040.00         4,368,000

    アルヒ                         11,500       1,791.00        20,596,500

    プレミアグループ                          3,900      2,461.00         9,597,900

    クレディセゾン                         41,500       1,215.00        50,422,500

    芙蓉総合リース                          7,400      7,170.00        53,058,000

    みずほリース                         11,100       3,200.00        35,520,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東京センチュリー                         16,300       6,880.00        112,144,000
    日本証券金融                         28,700        798.00       22,902,600

    アイフル                         123,900        300.00       37,170,000

    リコーリース                          6,100      3,440.00        20,984,000

    イオンフィナンシャルサービス                         43,200       1,226.00        52,963,200

    アコム                         142,000        474.00       67,308,000

    ジャックス                          8,500      2,115.00        17,977,500

    オリエントコーポレーション                         199,800        146.00       29,170,800

    オリックス                         435,200       1,752.00        762,470,400

    三菱ＨＣキャピタル                         240,100        625.00       150,062,500

    日本取引所グループ                         190,500       2,685.00        511,492,500

    イー・ギャランティ                          8,800      2,127.00        18,717,600

    ＮＥＣキャピタルソリューション                          3,500      1,898.00         6,643,000

    いちご                         82,300        344.00       28,311,200

    日本駐車場開発                         89,800        159.00       14,278,200

    スター・マイカ・ホールディングス                          5,200      1,146.00         5,959,200

    ＳＲＥホールディングス                          1,000      5,560.00         5,560,000

    ヒューリック                         149,300       1,266.00        189,013,800

    三栄建築設計                          3,500      2,032.00         7,112,000

    野村不動産ホールディングス                         42,700       2,602.00        111,105,400

    三重交通グループホールディングス                         18,800        478.00        8,986,400

    サムティ                         10,100       1,977.00        19,967,700

    ディア・ライフ                         16,100        465.00        7,486,500

    日本商業開発                          6,500      1,688.00        10,972,000

    プレサンスコーポレーション                         11,800       1,648.00        19,446,400

    日本管理センター                          5,600      1,261.00         7,061,600

    フージャースホールディングス                         13,600        658.00        8,948,800

    オープンハウス                         22,200       4,615.00        102,453,000

    東急不動産ホールディングス                         191,300        590.00       112,867,000

    飯田グループホールディングス                         58,100       2,668.00        155,010,800

    ハウスドゥ                          4,800      1,061.00         5,092,800

    ケイアイスター不動産                          2,300      3,730.00         8,579,000

    グッドコムアセット                          3,900      1,431.00         5,580,900

    ジェイ・エス・ビー                          1,700      3,380.00         5,746,000

    パーク２４                         38,300       2,115.00        81,004,500

    パラカ                          4,600      1,680.00         7,728,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井不動産                         321,200       2,399.00        770,558,800
    三菱地所                         462,700       1,820.00        842,114,000

    平和不動産                         12,000       3,650.00        43,800,000

    東京建物                         70,200       1,616.00        113,443,200

    ダイビル                         19,000       1,334.00        25,346,000

    京阪神ビルディング                         12,900       1,491.00        19,233,900

    住友不動産                         158,600       3,676.00        583,013,600

    テーオーシー                         16,500        726.00       11,979,000

    東京楽天地                          1,800      4,390.00         7,902,000

    スターツコーポレーション                          7,800      2,701.00        21,067,800

    フジ住宅                         11,800        679.00        8,012,200

    空港施設                         13,100        598.00        7,833,800

    ゴールドクレスト                          7,400      1,609.00        11,906,600

    日本エスコン                         13,600        748.00       10,172,800

    タカラレーベン                         35,000        351.00       12,285,000

    ＡＶＡＮＴＩＡ                          7,800       893.00        6,965,400

    イオンモール                         35,500       1,759.00        62,444,500

    カチタス                         17,500       3,205.00        56,087,500

    トーセイ                         11,500       1,077.00        12,385,500

    サンフロンティア不動産                         11,200        945.00       10,584,000

    エフ・ジェー・ネクスト                          7,600      1,038.00         7,888,800

    ランドビジネス                         13,800        361.00        4,981,800

    日本空港ビルデング                         22,800       4,945.00        112,746,000

    日本工営                          4,700      2,954.00        13,883,800

    ＬＩＦＵＬＬ                         29,900        384.00       11,481,600

    ミクシィ                         13,200       2,737.00        36,128,400

    ジェイエイシーリクルートメント                          5,500      1,801.00         9,905,500

    日本Ｍ＆Ａセンター                         112,200       2,950.00        330,990,000

    メンバーズ                          2,600      2,585.00         6,721,000

    ＵＴグループ                         10,100       3,630.00        36,663,000

    アイティメディア                          2,900      1,901.00         5,512,900

    タケエイ                          9,100      1,261.00        11,475,100

    夢真ビーネックスグループ                         10,100       1,460.00        14,746,000

    コシダカホールディングス                         19,800        554.00       10,969,200

    パソナグループ                          7,900      2,019.00        15,950,100

    リンクアンドモチベーション                         15,200        643.00        9,773,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＧＣＡ                         13,300        796.00       10,586,800
    エス・エム・エス                         23,900       3,280.00        78,392,000

    パーソルホールディングス                         68,900       2,054.00        141,520,600

    リニカル                          6,600       733.00        4,837,800

    クックパッド                         29,600        304.00        8,998,400

    スタジオアリス                          4,600      2,387.00        10,980,200

    シミックホールディングス                          4,900      1,619.00         7,933,100

    綜合警備保障                         27,100       4,860.00        131,706,000

    カカクコム                         50,900       2,977.00        151,529,300

    アイロムグループ                          3,300      2,492.00         8,223,600

    セントケア・ホールディング                          6,400      1,205.00         7,712,000

    ルネサンス                          7,300      1,116.00         8,146,800

    ディップ                         10,900       3,075.00        33,517,500

    デジタルホールディングス                          5,400      1,912.00        10,324,800

    新日本科学                         11,100        722.00        8,014,200

    ベネフィット・ワン                         25,400       2,873.00        72,974,200

    エムスリー                         120,400       7,589.00        913,715,600

    アウトソーシング                         39,700       1,726.00        68,522,200

    ウェルネット                         14,600        571.00        8,336,600

    ワールドホールディングス                          2,900      2,800.00         8,120,000

    ディー・エヌ・エー                         29,600       2,124.00        62,870,400

    博報堂ＤＹホールディングス                         95,200       1,785.00        169,932,000

    ぐるなび                         15,600        595.00        9,282,000

    タカミヤ                         12,900        550.00        7,095,000

    ジャパンベストレスキューシステム                          7,700       736.00        5,667,200

    ファンコミュニケーションズ                         23,800        397.00        9,448,600

    ライク                          2,700      2,473.00         6,677,100

    エスプール                         18,300        988.00       18,080,400

    ＷＤＢホールディングス                          3,700      2,376.00         8,791,200

    手間いらず                           900     5,860.00         5,274,000

    アドウェイズ                          9,900       836.00        8,276,400

    バリューコマース                          4,800      3,635.00        17,448,000

    インフォマート                         70,900       1,026.00        72,743,400

    ＪＰホールディングス                         27,700        306.00        8,476,200

    ＥＰＳホールディングス                         10,700       1,176.00        12,583,200

    プレステージ・インターナショナル                         26,500        764.00       20,246,000

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    アミューズ                          4,600      2,348.00        10,800,800
    ドリームインキュベータ                          4,300      1,002.00         4,308,600

    クイック                          6,300      1,166.00         7,345,800

    電通グループ                         77,000       3,340.00        257,180,000

    イオンファンタジー                          3,400      2,013.00         6,844,200

    シーティーエス                          8,900       852.00        7,582,800

    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         19,800       3,600.00        71,280,000

    アルプス技研                          6,800      2,024.00        13,763,200

    日本空調サービス                         11,200        735.00        8,232,000

    オリエンタルランド                         72,600      15,700.00       1,139,820,000

    ダスキン                         16,400       2,590.00        42,476,000

    明光ネットワークジャパン                         13,600        600.00        8,160,000

    ファルコホールディングス                          4,600      1,680.00         7,728,000

    ラウンドワン                         24,400       1,099.00        26,815,600

    リゾートトラスト                         32,900       1,751.00        57,607,900

    ビー・エム・エル                          8,800      3,695.00        32,516,000

    りらいあコミュニケーションズ                         10,700       1,368.00        14,637,600

    リソー教育                         40,400        307.00       12,402,800

    ユー・エス・エス                         76,600       2,027.00        155,268,200

    東京個別指導学院                          9,400       592.00        5,564,800

    サイバーエージェント                         168,800       1,946.00        328,484,800

    楽天グループ                         318,700       1,376.00        438,531,200

    クリーク・アンド・リバー社                          5,000      1,580.00         7,900,000

    モーニングスター                         13,700        487.00        6,671,900

    山田コンサルティンググループ                          5,800      1,157.00         6,710,600

    セントラルスポーツ                          4,100      2,328.00         9,544,800

    フルキャストホールディングス                          7,000      1,920.00        13,440,000

    エン・ジャパン                         12,500       3,450.00        43,125,000

    テクノプロ・ホールディングス                         13,800       8,630.00        119,094,000

    アイ・アールジャパンホールディングス                          2,900      15,220.00         44,138,000

    ＫｅｅＰｅｒ技研                          4,900      2,322.00        11,377,800

    Ｇｕｎｏｓｙ                          6,100       966.00        5,892,600

    イー・ガーディアン                          3,300      2,900.00         9,570,000

    ジャパンマテリアル                         21,400       1,324.00        28,333,600

    ベクトル                          9,600       963.00        9,244,800

    チャーム・ケア・コーポレーション                          5,900      1,251.00         7,380,900

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    キャリアリンク                          2,700      2,238.00         6,042,600
    ＩＢＪ                          7,800       923.00        7,199,400

    アサンテ                          4,100      1,839.00         7,539,900

    バリューＨＲ                          4,000      1,632.00         6,528,000

    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          5,600      5,180.00        29,008,000

    ライドオンエクスプレスホールディングス                          3,500      1,681.00         5,883,500

    シグマクシス                          4,500      2,104.00         9,468,000

    ウィルグループ                          6,600      1,030.00         6,798,000

    エスクロー・エージェント・ジャパン                         15,800        270.00        4,266,000

    メドピア                          3,300      5,960.00        19,668,000

    リクルートホールディングス                         488,800       5,038.00       2,462,574,400

    エラン                          9,400      1,323.00        12,436,200

    日本郵政                         516,600        911.00       470,622,600

    ベルシステム２４ホールディングス                         12,100       1,712.00        20,715,200

    鎌倉新書                          8,200      1,288.00        10,561,600

    アトラエ                          5,000      1,750.00         8,750,000

    ストライク                          2,700      4,730.00        12,771,000

    ソラスト                         17,200       1,414.00        24,320,800

    セラク                          2,800      2,327.00         6,515,600

    インソース                          6,100      2,517.00        15,353,700

    ベイカレント・コンサルティング                          4,500      31,000.00        139,500,000

    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          2,200      2,998.00         6,595,600

    アイモバイル                          3,300      1,337.00         4,412,100

    グレイステクノロジー                          7,200      2,832.00        20,390,400

    ジャパンエレベーターサービスホールディン

    グス                         19,800       2,252.00        44,589,600
    ミダック                          1,800      5,500.00         9,900,000

    日総工産                          7,100       734.00        5,211,400

    キュービーネットホールディングス                          5,000      1,761.00         8,805,000

    ＲＰＡホールディングス                          9,700       806.00        7,818,200

    マネジメントソリューションズ                          4,000      2,018.00         8,072,000

    プロレド・パートナーズ                          1,200      3,095.00         3,714,000

    カーブスホールディングス                         20,200        940.00       18,988,000

    ダイレクトマーケティングミックス                          3,200      3,465.00        11,088,000

    ポピンズホールディングス                          1,700      4,295.00         7,301,500

    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          3,100      4,815.00        14,926,500

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    リログループ                         38,300       2,338.00        89,545,400
    東祥                          5,300      1,809.00         9,587,700

    エイチ・アイ・エス                         10,400       2,205.00        22,932,000

    ラックランド                          3,000      2,416.00         7,248,000

    共立メンテナンス                         11,700       3,475.00        40,657,500

    イチネンホールディングス                          8,600      1,269.00        10,913,400

    建設技術研究所                          5,000      2,543.00        12,715,000

    長大                          3,500      1,740.00         6,090,000

    燦ホールディングス                          4,800      1,081.00         5,188,800

    東京テアトル                          6,200      1,251.00         7,756,200

    ナガワ                          2,200      8,230.00        18,106,000

    東京都競馬                          4,700      5,890.00        27,683,000

    カナモト                         12,400       2,701.00        33,492,400

    西尾レントオール                          6,500      3,000.00        19,500,000

    トランス・コスモス                          6,900      3,090.00        21,321,000

    乃村工藝社                         30,700        816.00       25,051,200

    日本管財                          7,100      2,138.00        15,179,800

    トーカイ                          6,700      2,409.00        16,140,300

    セコム                         67,200       9,220.00        619,584,000

    セントラル警備保障                          3,800      3,155.00        11,989,000

    丹青社                         15,500        835.00       12,942,500

    メイテック                          8,900      6,050.00        53,845,000

    応用地質                          8,800      1,317.00        11,589,600

    船井総研ホールディングス                         14,600       2,027.00        29,594,200

    オオバ                          8,700       837.00        7,281,900

    ベネッセホールディングス                         26,000       2,478.00        64,428,000

    イオンディライト                          8,300      3,335.00        27,680,500

    ダイセキ                         11,800       4,190.00        49,442,000

             合　計              74,505,800               187,837,731,440

    　(b)株式以外の有価証券

    　　該当事項はありません。

    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

    外国株式インデックス・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2020年     4月27日現在）           （2021年     4月26日現在）
     資産の部
       流動資産
        預金                                633,599,484              1,942,451,000
        金銭信託                                100,485,366               302,937,580
        コール・ローン                                103,015,575               695,167,542
        株式                              186,251,660,602               283,850,458,884
        投資証券                               4,618,495,180               6,801,473,940
        派生商品評価勘定                                27,953,556               59,535,179
        未収入金                               1,865,057,554                 45,617,843
        未収配当金                                227,793,045               309,276,064
                                       1,118,430,587               1,650,022,983
        差入委託証拠金
        流動資産合計                              194,946,490,949               295,656,941,015
       資産合計                               194,946,490,949               295,656,941,015
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 9,203,874                372,922
        前受金                                17,362,275               59,485,972
        未払金                                54,739,686                    -
        未払解約金                               1,290,294,992               1,041,495,833
        未払利息                                    297              2,012
                                          41,742               20,043
        その他未払費用
        流動負債合計                               1,371,642,866               1,101,376,782
       負債合計                                1,371,642,866               1,101,376,782
     純資産の部
       元本等
        元本                              58,066,751,593               57,943,987,779
        剰余金
                                      135,508,096,490               236,611,576,454
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                              193,574,848,083               294,555,564,233
       純資産合計                               193,574,848,083               294,555,564,233
     負債純資産合計                                194,946,490,949               295,656,941,015
    注記表

    （重要な会計方針の注記）

                                     自  2020年    4月28日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    4月26日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、新株予約権証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
                      時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  （1）先物取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                      最終相場によっております。
                      （2）為替予約取引
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
    略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                     （2020年     4月27日現在）                  （2021年     4月26日現在）

        項　目
    １.   当計算期間の末日に                        58,066,751,593口                      57,943,987,779口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   3.3337円    1口当たり純資産額                   5.0835円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  33,337円)    (10,000口当たりの純資産額                  50,835円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
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                                     自  2020年    4月28日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    4月26日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、株式、新株予約権証券、投資証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2021年     4月26日現在）

    　　　　　　　項　目
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（株式、投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2020年     4月27日現在）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             2,140,907,036               -    2,158,269,311           17,362,275

              SPMINI    2006

                         1,588,735,520               -    1,613,607,260           24,871,740
              DJ  EUR  2006

                          345,470,467              -     338,741,361          △6,729,106
              FTSE   2006

                          108,338,229              -     107,004,466          △1,333,763
              SPI200    2006

                           98,362,820              -     98,916,224           553,404
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              122,693,920              -     122,578,600           △115,320
              米ドル             112,008,000              -     111,893,600           △114,400

              スウェーデンク

                            213,800            -       214,200            400
              ローナ
              ニュージーランド

                           2,581,320             -      2,591,600           10,280
              ドル
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              香港ドル              6,672,000             -      6,657,600          △14,400
              イスラエルシュケ

                           1,218,800             -      1,221,600            2,800
              ル
             売建             1,848,430,927               -    1,846,928,200            1,502,727

              米ドル            1,355,179,520               -    1,353,482,200            1,697,320

              カナダドル             66,299,310              -     66,346,200           △46,890

              ユーロ             180,363,014              -     180,327,000            36,014

              英ポンド             106,303,800              -     106,480,000           △176,200

              スイスフラン             68,546,410              -     68,485,200            61,210

              スウェーデンク

                           15,258,873              -     15,315,300           △56,427
              ローナ
              ノルウェークロー

                           3,947,500             -      3,950,700           △3,200
              ネ
              デンマーククロー

                           15,133,300              -     15,132,000            1,300
              ネ
              オーストラリアド

                           6,848,000             -      6,895,000          △47,000
              ル
              香港ドル             20,576,080              -     20,527,600            48,480

              シンガポールドル              9,058,320             -      9,070,800          △12,480

              イスラエルシュケ

                            916,800            -       916,200            600
              ル
            合計             4,112,031,883               -    4,127,776,111           18,749,682

    （2021年     4月26日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             3,815,195,008               -    3,874,680,980           59,485,972

              SPMINI    2106

                         2,876,715,575               -    2,925,410,377           48,694,802
              DJ  EUR  2106

                          618,765,224              -     626,649,138           7,883,914
              FTSE   2106

                          174,694,085              -     175,703,670           1,009,585
              SPI200    2106

                          145,020,124              -     146,917,795           1,897,671
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             売建              267,446,017              -     267,769,732           △323,715
              米ドル             169,433,700              -     169,385,320            48,380

              カナダドル             15,563,400              -     15,580,614           △17,214

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              ユーロ             50,680,070              -     50,915,339          △235,269
              英ポンド              8,965,740             -      8,987,382          △21,642

              スイスフラン             11,771,100              -     11,813,200           △42,100

              スウェーデンク

                           2,690,100             -      2,702,700          △12,600
              ローナ
              ノルウェークロー

                            387,150            -       390,600          △3,450
              ネ
              デンマーククロー

                           1,046,580             -      1,053,600           △7,020
              ネ
              オーストラリアド

                           4,159,600             -      4,184,500          △24,900
              ル
              ニュージーランド

                            772,557            -       776,893          △4,336
              ドル
              香港ドル               834,420            -       834,000            420

              シンガポールドル               811,440            -       813,690          △2,250

              イスラエルシュケ

                            330,160            -       331,894          △1,734
              ル
            合計             4,082,641,025               -    4,142,450,712           59,162,257

    （注）１．時価の算定方法

         (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

         (2)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

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                            自  2020年    4月28日

                            至  2021年    4月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2020年     4月27日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                50,156,918,145円
    同期中における追加設定元本額                                                27,917,523,800円
    同期中における一部解約元本額                                                20,007,690,352円
    2020年    4月27日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                                25,451,218,551円
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  354,132,894円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,402,748,729円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  898,409,075円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  67,502,372円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   2,062,158円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                   8,137,497円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  23,861,394円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  50,148,540円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  42,133,260円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  93,012,458円
    外国株式指数ファンド                                                  558,034,519円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 5,826,411,908円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  243,195,509円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  245,763,764円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  180,873,346円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   8,810,021円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  63,308,584円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  50,183,200円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  158,005,784円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  76,905,157円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  92,680,407円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  24,402,638円
    三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド                                                  11,277,567円
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                    218,126円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                    848,695円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                    538,088円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   1,759,348円
    ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,296,632,642円
    バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                   7,995,785円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  71,673,896円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,521,663,602円
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,513,925,274円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 6,117,486,464円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  19,789,865円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  101,693,203円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    347,233円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  718,885,446円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  64,157,112円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  177,133,917円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                  760,554,540円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  648,495,263円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,550,284,613円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                    837,014円
    三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  293,533,256円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  131,650,499円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  17,994,714円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  13,073,387円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                   6,812,692円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  43,227,998円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  112,493,525円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  634,241,041円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  137,128,409円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 5,665,809,160円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  251,019,233円
    ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  95,964,227円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                   6,000,355円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       7,004,719円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                   7,446,085円
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      135,212,835円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
    合計                                                58,066,751,593円
                           （2021年     4月26日現在）


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                58,066,751,593円
    同期中における追加設定元本額                                                16,895,224,068円
    同期中における一部解約元本額                                                17,017,987,882円
    2021年    4月26日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                                28,763,062,087円
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  278,659,320円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,185,860,476円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  826,468,614円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  68,282,666円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   1,307,216円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                   6,153,493円
                                165/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  17,918,101円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  44,256,436円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  43,724,486円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  93,759,250円
    外国株式指数ファンド                                                  597,608,127円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 9,332,591,971円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  226,710,914円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  247,923,480円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  161,310,710円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  53,042,866円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  13,361,494円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  93,387,800円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  79,384,983円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  253,475,380円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  124,628,072円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  143,424,749円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  31,364,778円
    三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド                                                  185,695,612円
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                   3,502,496円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                  13,766,131円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                  11,897,831円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   1,957,599円
    ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ）                                                  36,164,679円
    ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                  765,606,897円
    バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                   5,449,180円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  42,227,299円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  890,427,813円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,017,321,892円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 4,322,684,584円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  13,987,860円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  76,827,086円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  582,908,081円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  46,776,376円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  123,376,353円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                  563,978,699円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  436,244,612円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,003,186,093円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                    241,876円
    三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  249,141,886円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  90,384,153円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  11,959,916円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                   9,138,921円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                   4,880,615円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  27,135,381円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  73,803,151円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  168,068,608円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  80,082,212円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 2,365,412,561円
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  154,088,266円
    ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,460,825,276円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  12,940,494円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      34,488,574円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  28,712,764円
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      341,028,483円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
    合計                                                57,943,987,779円
    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株　数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        BAKER   HUGHES    COMPANY

                                     31,974        20.01       639,799.74
            CABOT   OIL  & GAS  CORPORATION

                                     19,632        16.12       316,467.84
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                     11,747        74.19       871,509.93
            CHEVRON    CORPORATION

                                     98,304        101.55      9,982,771.20
            CONOCOPHILLIPS                          70,648        49.72      3,512,618.56

            DEVON   ENERGY    CORPORATION

                                     31,182        21.44       668,542.08
            EOG  RESOURCES     INC

                                     30,830        69.06      2,129,119.80
            EXXON   MOBIL   CORPORATION

                                     216,177         55.57     12,012,955.89
            HALLIBURTON      CO

                                     44,317        19.06       844,682.02
            HESS   CORPORATION

                                     14,344        67.29       965,207.76
            KINDER    MORGAN    INC

                                     105,940         16.78      1,777,673.20
            MARATHON     PETROLEUM     CORPORATION

                                     33,933        53.00      1,798,449.00
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                     48,580        24.65      1,197,497.00
            ONEOK   INC

                                     21,278        50.60      1,076,666.80
            PHILLIPS     66

                                     22,492        76.49      1,720,413.08
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                     10,578        146.45      1,549,148.10
            SCHLUMBERGER       LTD

                                     73,444        25.71      1,888,245.24
            VALERO    ENERGY    CORP

                                     22,007        70.18      1,544,451.26
            WILLIAMS     COS  INC

                                     64,802        23.61      1,529,975.22
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC

                                     11,102        290.30      3,222,910.60
            ALBEMARLE     CORPORATION

                                      5,548       161.23       894,504.04
                                167/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AMCOR   PLC
                                     82,302        11.73       965,402.46
            AVERY   DENNISON     CORP

                                      4,232       202.16       855,541.12
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD

                                     12,590        32.51       409,300.90
            BALL   CORPORATION

                                     17,166        93.98      1,613,260.68
            CELANESE     CORPORATION

                                      6,420       157.30      1,009,866.00
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                     12,002        47.32       567,934.64
            CORTEVA    INC

                                     39,348        48.63      1,913,493.24
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                      6,863       109.61       752,253.43
            DOW  INC

                                     38,654        62.11      2,400,799.94
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC

                                     27,944        76.81      2,146,378.64
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY

                                      7,027       113.60       798,267.20
            ECOLAB    INC

                                     13,341        226.78      3,025,471.98
            FMC  CORPORATION

                                      6,676       115.90       773,748.40
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                     75,431        36.54      2,756,248.74
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                     19,140        56.78      1,086,769.20
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                     11,734        144.54      1,696,032.36
            LINDE   PLC

                                     26,732        291.60      7,795,051.20
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                     13,931        104.41      1,454,535.71
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                      3,092       350.82      1,084,735.44
            MOSAIC    CO/THE

                                     18,584        33.95       630,926.80
            NEWMONT    CORPORATION

                                     41,882        65.72      2,752,485.04
            NUCOR   CORP

                                     15,455        77.83      1,202,862.65
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                      4,682       142.33       666,389.06
            PPG  INDUSTRIES      INC

                                     12,256        174.65      2,140,510.40
            RPM  INTERNATIONAL       INC

                                      5,917        94.77       560,754.09
            SEALED    AIR  CORP

                                      7,895        48.39       382,039.05
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                     12,573        273.92      3,443,996.16
            STEEL   DYNAMICS,INC.

                                     10,191        51.89       528,810.99
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                      6,698       176.57      1,182,665.86
            WESTROCK     CO

                                     13,034        53.30       694,712.20
            3M  COMPANY

                                     29,504        202.20      5,965,708.80
            ALLEGION     PLC

                                      4,764       138.35       659,099.40
            AMETEK    INC

                                     11,312        135.01      1,527,233.12
            BOEING    CO

                                     27,549        238.38      6,567,130.62
            CARRIER    GLOBAL    CORP

                                     43,253        44.47      1,923,460.91
                                168/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CATERPILLAR      INC
                                     27,618        230.11      6,355,177.98
            CUMMINS    INC

                                      7,315       262.47      1,919,968.05
            DEERE   & CO

                                     15,109        376.27      5,685,063.43
            DOVER   CORP

                                      6,972       148.14      1,032,832.08
            EATON   CORP   PLC

                                     19,959        142.97      2,853,538.23
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                     31,178        92.46      2,882,717.88
            FASTENAL     COMPANY

                                     29,892        52.18      1,559,764.56
            FORTIVE    CORP

                                     15,750        73.96      1,164,870.00
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY

                                      7,166       104.90       751,713.40
            GENERAC    HOLDINGS     INC

                                      3,300       330.58      1,090,914.00
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                     12,642        186.48      2,357,480.16
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                     454,142         13.55      6,153,624.10
            HEICO   CORP

                                      1,888       139.20       262,809.60
            HEICO   CORP-CLASS      A

                                      3,183       126.98       404,177.34
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                     36,419        224.50      8,176,065.50
            HOWMET    AEROSPACE     INC

                                     19,024        31.96       608,007.04
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES

                                      2,107       206.13       434,315.91
            IDEX   CORP

                                      3,839       225.19       864,504.41
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                     15,933        228.52      3,641,009.16
            INGERSOLL-RAND        INC

                                     16,781        51.62       866,235.22
            JARDINE    MATHESON     HOLDINGS     LIMITED

                                     11,500        65.48       753,020.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATIONAL       PLC

                                     38,644        62.90      2,430,707.60
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                                     11,215        211.02      2,366,589.30
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                      1,527       334.46       510,720.42
            LOCKHEED     MARTIN    CORPORATION

                                     12,847        377.29      4,847,044.63
            MASCO   CORP

                                     14,885        64.75       963,803.75
            NORDSON    CORP

                                      3,207       213.93       686,073.51
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                      8,295       342.04      2,837,221.80
            OTIS   WORLDWIDE     CORP

                                     21,111        71.28      1,504,792.08
            OWENS   CORNING

                                      5,205        95.85       498,899.25
            PACCAR    INC

                                     18,041        93.35      1,684,127.35
            PARKER    HANNIFIN     CORPORATIOM

                                      6,691       318.12      2,128,540.92
            PENTAIR    PLC-REGISTERED

                                      8,220        64.31       528,628.20
            PLUG   POWER   INC

                                     22,755        27.98       636,684.90
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP

                                     78,825        80.54      6,348,565.50
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                                      6,219       269.06      1,673,284.14
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                      5,207       434.22      2,260,983.54
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                      7,600        59.97       455,772.00
            SMITH(A.O.)      CORP

                                      7,157        68.36       489,252.52
            SNAP-ON    INC

                                      2,285       238.69       545,406.65
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                      8,007       209.09      1,674,183.63
            SUNRUN    INC

                                      6,112        55.69       340,377.28
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC

                                      2,060       443.46       913,527.60
            TEXTRON    INC

                                     11,803        60.43       713,255.29
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC

                                     12,759        175.33      2,237,035.47
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                      2,681       595.33      1,596,079.73
            UNITED    RENTALS    INC

                                      3,596       318.94      1,146,908.24
            WABTEC    CORP

                                      9,231        85.41       788,419.71
            WW  GRAINGER     INC

                                      2,390       423.56      1,012,308.40
            XYLEM   INC

                                      9,124       110.48      1,008,019.52
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS

                                      8,029        83.36       669,297.44
            CINTAS    CORP

                                      4,615       353.72      1,632,417.80
            COPART    INC

                                     10,977        124.68      1,368,612.36
            COSTAR    GROUP   INC

                                      2,054       933.73      1,917,881.42
            EQUIFAX    INC

                                      6,127       229.72      1,407,494.44
            IHS  MARKIT    LTD

                                     19,584        106.81      2,091,767.04
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC

                                      6,927       137.14       949,968.78
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                      6,947       100.66       699,285.02
            REPUBLIC     SERVICES     INC

                                     11,415        106.39      1,214,441.85
            ROBERT    HALF   INTL   INC

                                      5,555        87.00       483,285.00
            ROLLINS    INC

                                     11,493        35.80       411,449.40
            TRANSUNION                          9,497       103.27       980,755.19

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                      7,929       188.88      1,497,629.52
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                     13,556        117.96      1,599,065.76
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                     22,023        135.50      2,984,116.50
            AMERCO                           390      595.67       232,311.30

            C.H.ROBINSON       WORLDWIDE,INC.

                                      6,925        99.78       690,976.50
            CSX  CORPORATION

                                     40,214        103.11      4,146,465.54
            DELTA   AIR  LINES   INC

                                      8,299        45.80       380,094.20
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                      8,689       110.84       963,088.76
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FEDEX   CORP
                                     13,083        277.74      3,633,672.42
            J.B.   HUNT   TRANSPORT     SERVICES     INC

                                      4,411       169.20       746,341.20
            KANSAS    CITY   SOUTHERN

                                      5,100       301.62      1,538,262.00
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORATION

                                      7,940        46.74       371,115.60
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP

                                     12,783        282.00      3,604,806.00
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                                      4,926       257.76      1,269,725.76
            SOUTHWEST     AIRLINES

                                      7,076        61.53       435,386.28
            UBER   TECHNOLOGIES       INC

                                     49,619        57.93      2,874,428.67
            UNION   PACIFIC    CORP

                                     34,975        223.54      7,818,311.50
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                     36,671        178.96      6,562,642.16
            XPO  LOGISTICS     INC

                                      4,716       136.87       645,478.92
            APTIV   PLC

                                     14,147        144.89      2,049,758.83
            AUTOLIV    INC

                                      4,001       105.85       423,505.85
            BORGWARNER      INC

                                     12,075        50.97       615,462.75
            FORD   MOTOR   COMPANY

                                     194,883         12.22      2,381,470.26
            GENERAL    MOTORS    CO

                                     65,911        57.53      3,791,859.83
            LEAR   CORP

                                      2,749       187.56       515,602.44
            TESLA   INC

                                     38,906        729.40      28,378,036.40
            D.R.HORTON      INC

                                     18,162        98.21      1,783,690.02
            GARMIN    LTD

                                      6,854       141.35       968,847.17
            HASBRO    INC

                                      7,491        97.15       727,750.65
            LENNAR    CORP-CL    A

                                     14,494        101.86      1,476,358.84
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                      6,481       340.98      2,209,891.38
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC

                                      2,863       203.34       582,162.42
            NEWELL    BRANDS    INC

                                     17,587        26.54       466,758.98
            NIKE   INC  -CL  B

                                     63,986        130.19      8,330,337.34
            NVR  INC

                                       173     4,862.59        841,228.07
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A

                                     12,599        101.07      1,273,380.93
            PULTE   GROUP   INC

                                     13,075        53.91       704,873.25
            VF  CORP

                                     17,117        88.38      1,512,800.46
            WHIRLPOOL     CORP

                                      3,212       238.94       767,475.28
            AIRBNB    INC-CLASS     A

                                      2,549       174.25       444,163.25
            ARAMARK                          13,242        39.51       523,191.42

            CARNIVAL     CORP

                                     40,398        27.27      1,101,653.46
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                      1,381      1,468.53       2,028,039.93
                                171/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DARDEN    RESTAURANTS      INC
                                      6,111       143.97       879,800.67
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                      2,121       397.71       843,542.91
            DRAFTKINGS      INC  - CL  A

                                      8,947        58.12       519,999.64
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     INC

                                     14,617        127.40      1,862,205.80
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                     17,634        59.76      1,053,807.84
            MARRIOTT     INTERNATIONAL-CL         A

                                     14,715        148.36      2,183,117.40
            MCDONALD'S      CORPORATION

                                     38,673        234.58      9,071,912.34
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENET-ADR

                                     11,044        18.77       207,295.88
            MGM  MIRAGE

                                     25,878        41.51      1,074,195.78
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                     11,890        85.81      1,020,280.90
            STARBUCKS     CORP

                                     61,056        117.56      7,177,743.36
            VAIL   RESORTS    INC

                                      2,038       333.41       679,489.58
            WYNN   RESORTS    LTD

                                      4,913       124.15       609,948.95
            YUM!   BRANDS    INC

                                     15,549        117.72      1,830,428.28
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                     40,092        93.02      3,729,357.84
            ALPHABET     INC-CL    A

                                     15,456       2,299.93       35,547,718.08
            ALPHABET     INC-CL     C 

                                     15,276       2,315.30       35,368,522.80
            ALTICE    USA  INC-A

                                     14,243        35.14       500,499.02
            CABLE   ONE  INC

                                       246     1,846.14        454,150.44
            CHARTER    COMMUNICATTIONS        INC-A

                                      7,262       657.54      4,775,055.48
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                     236,457         54.39     12,860,896.23
            DISCOVERY     INC-A

                                      7,075        38.40       271,680.00
            DISCOVERY     INC-C

                                     17,417        32.45       565,181.65
            DISH   NETWORK    CORP.

                                     12,937        42.48       549,563.76
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                     15,352        143.14      2,197,485.28
            FACEBOOK     INC-A

                                     123,699        301.13      37,249,479.87
            FOX  CORPORATION-CLASS         A

                                     16,962        38.41       651,510.42
            FOX  CORPORATION-CLASS         B

                                      8,773        37.34       327,583.82
            IAC/INTERACTIVECORP                          3,974       250.32       994,771.68

            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                     19,626        29.72       583,284.72
            LIBERTY    BROADBAND-A

                                      1,312       154.86       203,176.32
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                      8,196       159.63      1,308,327.48
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                     10,288        47.24       486,005.12
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C

                                      7,648        46.61       356,473.28
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A

                                      4,141        46.48       192,473.68
                                172/437


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            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       INC
                                      7,512        81.78       614,331.36
            MATCH   GROUP   INC

                                     12,773        149.01      1,903,304.73
            NETFLIX    INC

                                     22,733        505.55      11,492,668.15
            NEWS   CORP-CLASS      A

                                     16,662        26.73       445,375.26
            OMNICOM    GROUP

                                     10,417        81.23       846,172.91
            PINTEREST     INC-   CLASS   A

                                     26,515        74.99      1,988,359.85
            ROKU   INC

                                      5,620       356.87      2,005,609.40
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                     67,656         6.38      431,645.28
            SNAP   INC-A

                                     47,744        61.30      2,926,707.20
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWARE     INC

                                      5,707       176.19      1,005,516.33
            THE  WALT   DISNEY    CO.

                                     93,161        183.02      17,050,326.22
            TWITTER    INC

                                     40,795        67.02      2,734,080.90
            VIACOMCBS     INC

                                     29,772        41.71      1,241,790.12
            ZILLOW    GROUP   INC-A

                                      3,154       138.94       438,216.76
            ZILLOW    GROUP   INC-C

                                      7,906       137.00      1,083,122.00
            ADVANCE    AUTO   PARTS

                                      3,426       199.75       684,343.50
            AMAZON.COM      INC

                                     21,921       3,340.88       73,235,430.48
            AUTOZONE     INC

                                      1,137      1,471.35       1,672,924.95
            BEST   BUY  COMPANY    INC

                                     12,132        117.74      1,428,421.68
            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                      2,139      2,395.43       5,123,824.77
            BURLINGTON      STORES    INC

                                      3,391       328.04      1,112,383.64
            CARMAX    INC

                                      8,427       131.08      1,104,611.16
            CARVANA    CO

                                      3,285       278.01       913,262.85
            CHEWY   INC  - CLASS   A

                                      3,969        80.59       319,861.71
            DOLLAR    GENERAL    CORP

                                     13,090        213.31      2,792,227.90
            DOLLAR    TREE   INC

                                     12,047        115.56      1,392,151.32
            EBAY   INC

                                     36,668        60.91      2,233,447.88
            ETSY   INC

                                      6,272       214.59      1,345,908.48
            EXPEDIA    GROUP   INC

                                      6,894       177.56      1,224,098.64
            GENUINE    PARTS   CO

                                      7,406       122.33       905,975.98
            HOME   DEPOT   INC

                                     55,148        323.89      17,861,885.72
            LKQ  CORPORATION

                                     15,922        44.99       716,330.78
            LOWE'S    COMPANIES     INC

                                     38,030        200.93      7,641,367.90
            MERCADOLIBRE       INC

                                      2,337      1,600.91       3,741,326.67
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                      3,833       532.61      2,041,494.13
                                173/437


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            POOL   CORP
                                      2,107       419.53       883,949.71
            ROSS   STORES    INC

                                     18,792        128.82      2,420,785.44
            TARGET    CORP

                                     26,147        206.01      5,386,543.47
            TJX  COMPANIES     INC

                                     60,539        70.39      4,261,340.21
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                      6,117       189.38      1,158,437.46
            ULTA   BEAUTY    INC

                                      2,765       328.44       908,136.60
            WAYFAIR    INC-CLASS     A

                                      3,266       308.18      1,006,515.88
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                     22,674        373.28      8,463,750.72
            KROGER    CO

                                     40,843        37.35      1,525,486.05
            SYSCO   CORP

                                     25,165        82.64      2,079,635.60
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC

                                     37,873        53.02      2,008,026.46
            WALMART    INC

                                     72,907        139.90      10,199,689.30
            ALTRIA    GROUP   INC

                                     94,742        47.39      4,489,823.38
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                     27,559        59.41      1,637,280.19
            BROWN-FORMAN       CORPORATION

                                     16,130        77.10      1,243,623.00
            BUNGE   LIMITED

                                      7,174        85.10       610,507.40
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                     10,638        48.77       518,815.26
            COCA-COLA     CO/THE

                                     208,965         54.47     11,382,323.55
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS     PLC

                                      9,193        56.57       520,048.01
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                     24,639        37.61       926,672.79
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                      8,881       240.58      2,136,590.98
            GENERAL    MILLS   INC

                                     31,489        61.26      1,929,016.14
            HORMEL    FOODS   CORPORATION

                                     14,939        46.39       693,020.21
            JM  SMUCKER    CO/THE-NEW      COM

                                      5,768       129.77       748,513.36
            KELLOGG    CO

                                     12,949        63.28       819,412.72
            KEURIG    DR  PEPPER    INC

                                     29,587        36.18      1,070,457.66
            KRAFT   HEINZ   COMPANY

                                     32,774        40.41      1,324,397.34
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC

                                      7,417        81.34       603,298.78
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                     13,084        91.47      1,196,793.48
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B

                                      9,629        52.27       503,307.83
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC

                                     74,601        59.51      4,439,505.51
            MONSTER    BEVERAGE     CORPORATION

                                     21,116        98.68      2,083,726.88
            PEPSICO    INC

                                     71,110        145.83      10,369,971.30
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL       INC.

                                     79,247        94.61      7,497,558.67
            THE  HERSHEY    COMPANY

                                      7,514       161.43      1,212,985.02
                                174/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TYSON   FOODS   INC-CL    A
                                     14,949        78.70      1,176,486.30
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                     12,485        87.56      1,093,186.60
            CLOROX    COMPANY

                                      6,542       188.54      1,233,428.68
            COLGATE-PALMOLIVE         COMPANY

                                     42,815        79.79      3,416,208.85
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                     11,508        313.79      3,611,095.32
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                     17,800        132.11      2,351,558.00
            PROCTER    & GAMBLE    CO

                                     127,591        133.94      17,089,538.54
            ABBOTT    LABORATORIES

                                     90,543        123.31      11,164,857.33
            ABIOMED    INC

                                      2,288       351.03       803,156.64
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC

                                      3,854       620.12      2,389,942.48
            AMERISOURCEBERGEN         CORP

                                      7,993       121.65       972,348.45
            ANTHEM    INC

                                     12,576        381.95      4,803,403.20
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                     26,434        87.87      2,322,755.58
            BECTON    DICKINSON     & CO

                                     15,140        255.85      3,873,569.00
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                     74,556        42.73      3,185,777.88
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                     15,114        61.41       928,150.74
            CENTENE    CORP

                                     30,528        65.37      1,995,615.36
            CERNER    CORP

                                     15,537        75.56      1,173,975.72
            CIGNA   CORPORATION

                                     18,589        251.80      4,680,710.20
            COOPER    COMPANIES     INC  (THE)

                                      2,771       411.31      1,139,740.01
            CVS  HEALTH    CORPORATION

                                     66,840        76.05      5,083,182.00
            DANAHER    CORP

                                     32,969        259.78      8,564,686.82
            DAVITA    INC

                                      4,138       113.60       470,076.80
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                     11,864        66.20       785,396.80
            DEXCOM    INC

                                      4,765       415.00      1,977,475.00
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                     32,336        97.45      3,151,143.20
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                     14,352        202.50      2,906,280.00
            HENRY   SCHEIN    INC

                                      7,559        74.22       561,028.98
            HOLOGIC    INC

                                     13,592        73.36       997,109.12
            HUMANA    INC.

                                      6,899       448.64      3,095,167.36
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                      4,260       559.10      2,381,766.00
            INSULET    CORP

                                      3,400       295.50      1,004,700.00
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                      5,946       875.53      5,205,901.38
            LABORATORY      CRP  OF  AMR  HLDGS

                                      4,995       263.95      1,318,430.25
            MASIMO    CORPORATION

                                      2,941       246.28       724,309.48
                                175/437


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            MCKESSON     CORP
                                      8,411       196.10      1,649,397.10
            MEDTRONIC     PLC

                                     69,837        131.20      9,162,614.40
            MOLINA    HEALTHCARE      INC

                                      2,698       255.44       689,177.12
            NOVOCURE     LTD

                                      4,517       207.63       937,864.71
            QUEST   DIAGNOSTICS

                                      6,814       131.21       894,064.94
            RESMED    INC

                                      7,181       209.30      1,502,983.30
            STERIS    PLC

                                      4,287       214.82       920,933.34
            STRYKER    CORP

                                     17,769        267.00      4,744,323.00
            TELADOC    HEALTH    INC

                                      6,122       182.45      1,116,958.90
            TELEFLEX     INC

                                      2,340       443.71      1,038,281.40
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                     48,823        400.31      19,544,335.13
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B

                                      4,203       145.51       611,578.53
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A

                                      7,005       280.63      1,965,813.15
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES

                                      3,779       323.68      1,223,186.72
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                     10,856        177.62      1,928,242.72
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A

                                      3,227       193.95       625,876.65
            ABBVIE    INC

                                     90,104        111.38      10,035,783.52
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                     15,406        136.68      2,105,692.08
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC

                                     11,519        166.92      1,922,751.48
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                      5,613       136.72       767,409.36
            AMGEN   INC

                                     30,216        257.03      7,766,418.48
            AVANTOR    INC

                                     25,606        33.18       849,607.08
            BIO-RAD    LABORATORIES-A

                                      1,220       640.42       781,312.40
            BIOGEN    INC

                                      7,987       262.63      2,097,625.81
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                      9,080        78.73       714,868.40
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                     116,054         66.01      7,660,724.54
            CATALENT     INC

                                      8,935       114.89      1,026,542.15
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC

                                     20,811        30.88       642,643.68
            ELI  LILLY   & CO

                                     44,684        188.72      8,432,764.48
            EXACT   SCIENCES     CORP

                                      8,428       133.96      1,129,014.88
            GILEAD    SCIENCES     INC

                                     65,673        65.48      4,300,268.04
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC

                                     11,582        94.63      1,096,004.66
            ILLUMINA     INC

                                      7,655       414.97      3,176,595.35
            INCYTE    CORP

                                      9,243        85.58       791,015.94
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC

                                      6,760        42.69       288,584.40
                                176/437


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            IQVIA   HOLDINGS     INC
                                      9,921       232.30      2,304,648.30
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                      2,604       166.73       434,164.92
            JOHNSON    & JOHNSON

                                     134,979        165.52      22,341,724.08
            MERCK   & CO.  INC.

                                     129,538         77.88     10,088,419.44
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL       INC

                                      1,258      1,335.15       1,679,618.70
            MODERNA    INC

                                     14,409        173.63      2,501,834.67
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC

                                      4,186        96.73       404,911.78
            PERKINELMER      INC

                                      5,624       134.97       759,071.28
            PFIZER    INC

                                     283,848         38.66     10,973,563.68
            PPD  INC

                                      6,413        46.19       296,216.47
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                      5,495       488.64      2,685,076.80
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A

                                      7,431        43.61       324,065.91
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC

                                      3,828        70.94       271,558.32
            SEAGEN    INC

                                      6,654       147.23       979,668.42
            TEVA   PHARMACEUTICAL        INDUSTRIES-SP       ADR

                                     58,227        10.24       596,244.48
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC

                                     20,225        488.09      9,871,620.25
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                     13,530        217.90      2,948,187.00
            VIATRIS    INC

                                     63,072        13.36       842,641.92
            WATERS    CORP

                                      2,901       306.50       889,156.50
            ZOETIS    INC

                                     24,975        170.54      4,259,236.50
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                     398,648         39.18     15,619,028.64
            CITIGROUP     INC

                                     108,059         71.38      7,713,251.42
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP

                                     20,799        44.93       934,499.07
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                     37,150        38.34      1,424,331.00
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA

                                      8,897       179.12      1,593,630.64
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                     53,062        14.90       790,623.80
            JPMORGAN     CHASE   & CO

                                     156,788        150.19      23,547,989.72
            KEYCORP                          51,128        20.77      1,061,928.56

            M & T BANK   CORP

                                      6,094       153.12       933,113.28
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                     21,991        178.04      3,915,277.64
            REGIONS    FINANCIAL     CORPORATION

                                     47,041        20.63       970,455.83
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                      2,640       564.22      1,489,540.80
            TRUIST    FINANCIAL     CORPORATION

                                     70,316        57.62      4,051,607.92
            US  BANCORP

                                     70,743        57.23      4,048,621.89
            WELLS   FARGO   & COMPANY

                                     200,117         43.86      8,777,131.62
                                177/437


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            ALLY   FINANCIAL     INC
                                     20,139        48.90       984,797.10
            AMERICAN     EXPRESS    COMPANY

                                     35,523        144.33      5,127,034.59
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                      6,412       249.14      1,597,485.68
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC

                                      7,745        53.19       411,956.55
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP(THE)

                                     42,207        47.60      2,009,053.20
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                     70,244        271.98      19,104,963.12
            BLACKROCK     INC

                                      7,916       813.17      6,437,053.72
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                     23,654        135.68      3,209,374.72
            CARLYLE    GROUP   INC/THE

                                      9,341        41.53       387,931.73
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                      5,661       104.37       590,838.57
            CME  GROUP   INC.

                                     18,712        207.31      3,879,184.72
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                     16,425        102.84      1,689,147.00
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                     22,820        33.92       774,054.40
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC

                                      1,939       347.10       673,026.90
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                     14,298        29.42       420,647.16
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                     16,965        339.35      5,757,072.75
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC

                                     28,608        121.27      3,469,292.16
            INVESCO    LIMITED

                                     18,328        26.51       485,875.28
            KKR  & CO  INC

                                     25,154        55.10      1,385,985.40
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC

                                      1,912       507.46       970,263.52
            MOODY'S    CORP

                                      8,519       327.73      2,791,931.87
            MORGAN    STANLEY

                                     71,864        80.95      5,817,390.80
            MSCI   INC-A

                                      4,383       486.50      2,132,329.50
            NASDAQ    INC

                                      5,392       162.47       876,038.24
            NORTHERN     TRUST   CORP

                                      9,502       109.53      1,040,754.06
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                      6,426       129.55       832,488.30
            S&P  GLOBAL    INC

                                     12,166        388.14      4,722,111.24
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                     77,565        67.14      5,207,714.10
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                      5,481        57.85       317,075.85
            STATE   STREET    CORP

                                     18,694        81.11      1,516,270.34
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                     27,825        40.68      1,131,921.00
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                     11,312        178.56      2,019,870.72
            THE  BLACKSTONE      GROUP   INC

                                     34,684        87.22      3,025,138.48
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A

                                      5,220        80.23       418,800.60
            VOYA   FINANCIAL     INC

                                      7,308        67.30       491,828.40
                                178/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AFLAC   INC
                                     35,411        53.37      1,889,885.07
            ALLEGHANY     CORPORATION

                                       689      679.85       468,416.65
            ALLSTATE     CORP

                                     14,978        125.05      1,872,998.90
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC

                                      3,539       123.78       438,057.42
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                     44,745        47.34      2,118,228.30
            AON  PLC

                                     12,005        230.89      2,771,834.45
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD.

                                     20,476        39.99       818,835.24
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                      9,895       137.94      1,364,916.30
            ASSURANT     INC

                                      3,114       155.79       485,130.06
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A

                                      4,865        57.79       281,148.35
            BROWN   & BROWN   INC

                                     14,036        50.48       708,537.28
            CHUBB   LTD

                                     23,255        169.26      3,936,141.30
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                      7,858       109.36       859,350.88
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A

                                      1,288       229.03       294,990.64
            EVEREST    RE  GROUP   LTD

                                      2,065       266.82       550,983.30
            FNF  GROUP

                                     13,937        45.10       628,558.70
            GLOBE   LIFE   INC

                                      6,040       103.08       622,603.20
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                     18,331        68.33      1,252,557.23
            LINCOLN    NATIONAL     CORP

                                      8,677        63.62       552,030.74
            LOEWS   CORPORATION

                                     13,914        55.21       768,191.94
            MARKEL    CORP

                                       702     1,188.84        834,565.68
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                     26,625        127.67      3,399,213.75
            METLIFE    INC

                                     39,703        62.79      2,492,951.37
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                     14,124        62.71       885,716.04
            PROGRESSIVE      CORP

                                     30,543        100.76      3,077,512.68
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC

                                     20,728        98.50      2,041,708.00
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA

                                      3,022       129.60       391,651.20
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD

                                      3,052       172.17       525,462.84
            TRAVELERS     COS  INC(THE)

                                     13,126        157.84      2,071,807.84
            W.R.BERKLEY      CORPORATION

                                      7,428        81.36       604,342.08
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                      6,823       232.89      1,589,008.47
            CBRE   GROUP   INC-A

                                     18,244        82.90      1,512,427.60
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                     52,300         4.99      260,977.00
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                     32,321        291.74      9,429,328.54
            ADOBE   INC

                                     24,573        515.84      12,675,736.32
                                179/437


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            AKAMAI    TECHNOLOGIES
                                      8,321       107.01       890,430.21
            ANSYS   INC

                                      4,470       371.73      1,661,633.10
            AUTODESK     INC

                                     11,506        295.27      3,397,376.62
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                     22,463        195.86      4,399,603.18
            AVALARA    INC

                                      4,319       146.70       633,597.30
            BLACK   KNIGHT    INC-WHEN     ISSUED

                                      7,623        73.79       562,501.17
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS

                                      5,889       162.63       957,728.07
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                     14,250        142.08      2,024,640.00
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC

                                      6,979        94.22       657,561.38
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECHNOLOGIES

                                      5,376       119.80       644,044.80
            CITRIX    SYSTEMS    INC

                                      6,490       140.48       911,715.20
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A

                                     10,320        82.72       853,670.40
            COGNIZANT     TECHNOLOGY      SOLUTIONS     CORPORATION

                                     26,533        78.69      2,087,881.77
            COUPA   SOFTWARE     INC

                                      3,490       268.13       935,773.70
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A

                                      9,093       219.30      1,994,094.90
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL

                                      2,055       143.24       294,358.20
            DATADOG    INC  - CLASS   A

                                      8,402        89.57       752,567.14
            DOCUSIGN     INC

                                      9,078       224.84      2,041,097.52
            DROPBOX    INC-CLASS     A

                                     16,584        26.25       435,412.92
            DYNATRACE     INC

                                     11,194        52.85       591,602.90
            EPAM   SYSTEMS    INC

                                      2,689       458.15      1,231,965.35
            FAIR   ISAAC   CORP

                                      1,494       542.49       810,480.06
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES

                                     32,016        153.01      4,898,768.16
            FISERV    INC

                                     29,729        126.02      3,746,448.58
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                      4,371       291.37      1,273,578.27
            FORTINET     INC

                                      7,360       201.76      1,484,953.60
            GARTNER    INC

                                      4,568       199.42       910,950.56
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                     15,685        216.92      3,402,390.20
            GODADDY    INC  - CLASS   A

                                      8,905        84.89       755,945.45
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC

                                      4,731       104.94       496,471.14
            HUBSPOT    INC

                                      2,275       564.63      1,284,533.25
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                     45,622        142.43      6,497,941.46
            INTUIT    INC

                                     13,620        414.92      5,651,210.40
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                      3,915       169.59       663,944.85
            MASTERCARD      INC-CL    A

                                     45,776        387.06      17,718,058.56
                                180/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MICROSOFT     CORP
                                     369,581        261.15      96,516,078.15
            MONGODB    INC

                                      2,659       306.18       814,132.62
            NORTONLIFELOCK        INC

                                     31,347        22.25       697,470.75
            OKTA   INC

                                      6,306       279.30      1,761,265.80
            ORACLE    CORPORATION

                                     101,577         74.97      7,615,227.69
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                      4,942       358.42      1,771,311.64
            PAYCHEX    INC

                                     15,878        99.23      1,575,573.94
            PAYCOM    SOFTWARE     INC

                                      2,522       399.59      1,007,765.98
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                     56,963        266.03      15,153,866.89
            PTC  INC

                                      5,462       147.34       804,771.08
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A

                                      3,992       322.53      1,287,539.76
            SALESFORCE.COM,INC.                          47,267        233.51      11,037,317.17

            SERVICENOW      INC

                                     10,018        552.70      5,536,948.60
            SLACK   TECHNOLOGIES       INC-CL    A

                                     23,822        42.56      1,013,864.32
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A

                                      1,505       235.64       354,638.20
            SPLUNK    INC

                                      8,252       133.20      1,099,166.40
            SQUARE    INC-A

                                     19,920        246.43      4,908,885.60
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                     11,546        72.48       836,854.08
            SYNOPSYS     INC

                                      7,869       251.45      1,978,660.05
            TRADE   DESK   INC/THE-     CLASS   A

                                      2,140       726.49      1,554,688.60
            TWILIO    INC-A

                                      7,283       384.64      2,801,333.12
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC

                                      2,016       451.50       910,224.00
            VERISIGN     INC

                                      5,227       211.47      1,105,353.69
            VISA   INC

                                     86,724        230.00      19,946,520.00
            VMWARE    INC

                                      4,194       165.74       695,113.56
            WESTERN    UNION   COMPANY

                                     21,840        26.33       575,047.20
            WIX.COM    LTD

                                      2,840       296.10       840,924.00
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                      9,080       254.80      2,313,584.00
            ZENDESK    INC

                                      6,067       147.52       895,003.84
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A

                                     10,108        336.88      3,405,183.04
            ZSCALER    INC

                                      3,503       190.26       666,480.78
            AMPHENOL     CORPORATION      -CL  A

                                     31,396        68.80      2,160,044.80
            APPLE   INC

                                     874,220        134.32     117,425,230.40
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                      2,699       318.64       860,009.36
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                      4,130       118.51       489,446.30
                                181/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CDW  CORP/DE
                                      7,404       182.61      1,352,044.44
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                     215,929         51.91     11,208,874.39
            COGNEX    CORP

                                      8,698        85.67       745,157.66
            CORNING    INC

                                     39,709        46.25      1,836,541.25
            DELL   TECHNOLOGIES       INC-C

                                     12,602        101.41      1,277,968.82
            F5  NETWORKS     INC

                                      2,909       209.64       609,842.76
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE       C 

                                     63,881        16.42      1,048,926.02
            HP  INC

                                     73,161        34.42      2,518,201.62
            IPG  PHOTONICS     CORP

                                      1,776       227.99       404,910.24
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                     17,460        25.30       441,738.00
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC

                                      9,542       147.86      1,410,880.12
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                      8,312       189.98      1,579,113.76
            NETAPP    INC

                                     10,919        76.94       840,107.86
            SEAGATE    TECHNOLOGY

                                     12,634        89.15      1,126,321.10
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                     17,425        134.72      2,347,496.00
            TRIMBLE    INC

                                     12,759        82.54      1,053,127.86
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                     14,857        68.07      1,011,315.99
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A

                                      2,737       497.41      1,361,411.17
            AT&T   INC

                                     364,117         31.40     11,433,273.80
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A

                                      8,432        25.08       211,474.56
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES       C 

                                     21,079        25.07       528,450.53
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC

                                     49,758        13.04       648,844.32
            T-MOBILE     US  INC

                                     29,019        133.32      3,868,813.08
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC

                                     211,595         57.30     12,124,393.50
            AES  CORPORATION

                                     33,656        28.30       952,464.80
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                     12,101        56.44       682,980.44
            AMEREN    CORPORATION

                                     12,454        84.78      1,055,850.12
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                     25,727        87.70      2,256,257.90
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                      9,154       159.36      1,458,781.44
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                      6,965       103.35       719,832.75
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                     25,464        24.13       614,446.32
            CMS  ENERGY    CORPORATION

                                     14,040        64.13       900,385.20
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                     16,187        77.45      1,253,683.15
            DOMINION     ENERGY    INC

                                     41,951        79.38      3,330,070.38
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                     10,496        137.83      1,446,663.68
                                182/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DUKE   ENERGY    CORP
                                     37,896        99.85      3,783,915.60
            EDISON    INTERNATIONAL

                                     18,856        59.19      1,116,086.64
            ENTERGY    CORP

                                     10,866        106.71      1,159,510.86
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC

                                     10,567        47.97       506,898.99
            EVERGY    INC

                                     11,273        63.48       715,610.04
            EVERSOURCE      ENERGY

                                     17,557        88.17      1,548,000.69
            EXELON    CORP

                                     50,837        44.91      2,283,089.67
            FIRSTENERGY      CORP

                                     26,948        36.70       988,991.60
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                     100,635         78.24      7,873,682.40
            NISOURCE     INC

                                     18,919        25.72       486,596.68
            NRG  ENERGY    INC

                                     13,547        37.12       502,864.64
            OGE  ENERGY    CORP

                                     11,870        32.95       391,116.50
            P  G  & E CORPORATION

                                     76,538        10.97       839,621.86
            PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORPORATION

                                      5,996        83.81       502,524.76
            PPL  CORPORATION

                                     39,561        29.16      1,153,598.76
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                     24,969        62.94      1,571,548.86
            SEMPRA    ENERGY

                                     15,304        137.07      2,097,719.28
            SOUTHERN     CO

                                     55,514        65.33      3,626,729.62
            UGI  CORPORATION

                                     10,588        44.19       467,883.72
            VISTRA    CORP

                                     25,777        17.49       450,839.73
            WEC  ENERGY    GROUP   INC

                                     16,438        96.79      1,591,034.02
            XCEL   ENERGY    INC

                                     26,959        71.08      1,916,245.72
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                     62,122        82.76      5,141,216.72
            ANALOG    DEVICES    INC

                                     19,298        159.02      3,068,767.96
            APPLIED    MATERIALS     INC

                                     47,402        134.86      6,392,633.72
            BROADCOM     INC

                                     21,006        466.13      9,791,526.78
            ENPHASE    ENERGY    INC

                                      6,292       166.97      1,050,575.24
            INTEL   CORP

                                     209,686         59.24     12,421,798.64
            KLA  CORPORATION

                                      8,157       332.07      2,708,694.99
            LAM  RESEARCH     CORP

                                      7,291       627.49      4,575,029.59
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC

                                     41,180        46.10      1,898,398.00
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS

                                     13,814        96.19      1,328,768.66
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                     13,024        156.38      2,036,693.12
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                     58,027        86.03      4,992,062.81
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC

                                      2,243       380.79       854,111.97
                                183/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NVIDIA    CORP
                                     31,711        610.61      19,363,053.71
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                     14,457        201.56      2,913,952.92
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                     20,912        42.55       889,805.60
            QORVO   INC

                                      6,042       193.92      1,171,664.64
            QUALCOMM     INC

                                     57,637        135.43      7,805,778.91
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC

                                      8,757       190.92      1,671,886.44
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC

                                      2,634       279.43       736,018.62
            TERADYNE     INC

                                      8,542       131.53      1,123,529.26
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                     46,835        188.82      8,843,384.70
            XILINX    INC

                                     12,876        129.66      1,669,502.16
                                   16,121,525              1,892,519,449.48

                米ドル    小計
                                                 (204,183,923,404)
    カナダドル        CAMECO    CORP

                                     18,890        20.41       385,544.90
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                     59,883        36.89      2,209,083.87
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                     75,060         9.35      701,811.00
            ENBRIDGE     INC

                                     106,452         46.26      4,924,469.52
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                     12,999        31.71       412,198.29
            INTER   PIPELINE     LTD

                                     19,394        18.05       350,061.70
            KEYERA    CORP

                                     11,374        25.79       293,335.46
            PARKLAND     CORP

                                      7,666        38.49       295,064.34
            PEMBINA    PIPELINE     CORP

                                     27,411        36.91      1,011,740.01
            SUNCOR    ENERGY    INC

                                     78,642        25.37      1,995,147.54
            TC  ENERGY    CORP

                                     47,323        59.21      2,801,994.83
            AGNICO    EAGLE   MINES   LIMITED

                                     13,447        82.47      1,108,974.09
            B2GOLD    CORP

                                     42,963         6.33      271,955.79
            BARRICK    GOLD   CORP

                                     93,098        27.71      2,579,745.58
            CCL  INDUSTRIES      INC-CL    B

                                      6,563        71.74       470,829.62
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                     31,672        27.57       873,197.04
            FRANCO-NEVADA       CORPORATION

                                     10,165        178.04      1,809,776.60
            KINROSS    GOLD   CORP

                                     63,501         9.16      581,669.16
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD

                                     13,385        48.04       643,015.40
            LUNDIN    MINING    CORP

                                     28,209        14.85       418,903.65
            NUTRIEN    LTD

                                     29,898        67.13      2,007,052.74
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP

                                     11,763        42.15       495,810.45
            SSR  MINING    INC

                                     11,552        20.45       236,238.40
                                184/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TECK   RESOURCES     LIMITED-CL      B
                                     24,814        27.36       678,911.04
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD

                                      4,438        96.87       429,909.06
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                     21,382        53.34      1,140,515.88
            YAMANA    GOLD   INC

                                     53,588         5.94      318,312.72
            BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC

                                      9,158        27.33       250,288.14
            CAE  INC

                                     12,891        38.02       490,115.82
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD

                                      3,843        99.15       381,033.45
            WSP  GLOBAL    INC

                                      6,141       128.02       786,170.82
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT

                                      9,913        41.04       406,829.52
            RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS

                                      5,667        78.83       446,729.61
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                     10,122        114.69      1,160,892.18
            AIR  CANADA

                                      5,737        25.07       143,826.59
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                     36,544        135.85      4,964,502.40
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                      7,115       461.94      3,286,703.10
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                     14,364        121.64      1,747,236.96
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                      9,066        42.62       386,392.92
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC

                                     14,510        82.63      1,198,961.30
            QUEBECOR     INC  -CL  B

                                      9,953        35.60       354,326.80
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B

                                     27,232        34.64       943,316.48
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A

                                      3,001       201.21       603,831.21
            DOLLARAMA     INC

                                     17,025        57.75       983,193.75
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC-B

                                     44,270        41.64      1,843,402.80
            EMPIRE    CO  LTD  A

                                      9,148        39.41       360,522.68
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                      8,683        69.30       601,731.90
            METRO   INC

                                     13,109        57.25       750,490.25
            WESTON    (GEORGE)     LTD

                                      4,281       111.90       479,043.90
            SAPUTO    INC

                                     13,425        39.85       534,986.25
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC

                                     16,447        37.00       608,539.00
            CANOPY    GROWTH    CORP

                                     11,251        34.20       384,784.20
            BANK   OF  MONTREAL

                                     33,057        116.01      3,834,942.57
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                     63,307        78.00      4,937,946.00
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                     23,513        126.52      2,974,864.76
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                     16,993        88.04      1,496,063.72
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                     73,234        116.56      8,536,155.04
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                     92,906        84.21      7,823,614.26
                                185/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGEMENT      INC
                                     65,755        56.58      3,720,417.90
            IGM  FINANCIAL     INC

                                      6,433        41.55       267,291.15
            ONEX   CORPORATION

                                      4,217        81.01       341,619.17
            TMX  GROUP   LTD

                                      3,142       137.31       431,428.02
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                      1,393       572.39       797,339.27
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                     14,200        35.24       500,408.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC

                                      4,851        68.87       334,088.37
            INTACT    FINANCIAL     CORPORATION

                                      7,058       163.51      1,154,053.58
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                     99,810        26.60      2,654,946.00
            POWER   CORP   OF  CANADA

                                     25,796        34.86       899,248.56
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                     28,819        66.27      1,909,835.13
            FIRSTSERVICE       CORP

                                      1,820       209.68       381,617.60
            BLACKBERRY      LIMITED

                                     25,993        11.05       287,222.65
            CGI  INC-CL    A

                                     12,634        106.39      1,344,131.26
            CONSTELLATION       SOFTWARE

                                      1,026      1,838.52       1,886,321.52
            OPEN   TEXT   CORPORATION

                                     13,665        59.50       813,067.50
            SHOPIFY    INC-CLASS     A

                                      5,661      1,373.73       7,776,685.53
            BCE  INC

                                      8,379        58.13       487,071.27
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B

                                     18,236        61.07      1,113,672.52
            TELUS   CORPORATION

                                     15,222        25.79       392,575.38
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES

                                     31,359        20.18       632,824.62
            ALTAGAS    LTD

                                     17,347        21.57       374,174.79
            ATCO   LTD-CLASS     I

                                      3,030        42.45       128,623.50
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A

                                      6,336        54.85       347,529.60
            CANADIAN     UTILITIES     LIMITED

                                      7,344        34.53       253,588.32
            EMERA   INC

                                     14,279        57.35       818,900.65
            FORTIS    INC

                                     24,171        55.37      1,338,348.27
            HYDRO   ONE  LTD

                                     15,052        30.23       455,021.96
            NORTHLAND     POWER   INC

                                      8,016        44.12       353,665.92
                                    2,042,482               115,342,425.07

               カナダドル      小計
                                                  (9,984,040,314)
    ユーロ        ENI  SPA

                                     123,580         10.10      1,248,405.16
            GALP   ENERGIA    SGPS   S.A

                                     22,025         9.34      205,845.65
            NESTE   OYJ

                                     22,153        50.74      1,124,043.22
            OMV  AG

                                      7,130        42.51       303,096.30
                                186/437


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            REPSOL    SA
                                     81,853        10.01       819,348.53
            TENARIS    S.A.

                                     25,963         8.88      230,551.44
            TOTAL   SE

                                     130,580         36.77      4,802,079.50
            VOPAK                          3,130        37.85       118,470.50

            AIR  LIQUIDE    SA

                                     24,154        141.34      3,413,926.36
            AKZO   NOBEL

                                     10,399        102.20      1,062,777.80
            ARCELORMITTAL                          36,689        25.10       920,893.90

            ARKEMA                          3,250       105.45       342,712.50

            BASF   SE

                                     47,459        70.42      3,342,062.78
            COVESTRO     AG

                                      9,346        55.14       515,338.44
            CRH  PLC

                                     40,255        39.45      1,588,059.75
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                     10,952        30.39       332,831.28
            FUCHS   PETROLUB     SE-PREF

                                      3,370        43.76       147,471.20
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                      7,170        77.76       557,539.20
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                      8,994       151.70      1,364,389.80
            LANXESS                          4,409        62.18       274,151.62

            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC

                                     12,921        40.90       528,468.90
            SOLVAY    SA

                                      3,758       104.50       392,711.00
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS

                                     30,234        16.67       504,151.95
            SYMRISE    AG

                                      6,524       111.05       724,490.20
            UMICORE                          9,351        49.81       465,773.31

            UPM-KYMMENE      OYJ

                                     28,055        32.94       924,131.70
            VOESTALPINE      AG

                                      6,056        36.74       222,497.44
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                     12,285        27.04       332,186.40
            AIRBUS    SE

                                     30,165        98.46      2,970,045.90
            ALSTOM    RGPT

                                     11,800        47.30       558,140.00
            BOUYGUES     SA

                                     11,049        34.57       381,963.93
            BRENNTAG     SE

                                      7,392        75.76       560,017.92
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                     54,775        12.66       693,725.37
            COMPAGNIE     DE  SAINT-GOBAIN

                                     26,413        52.97      1,399,096.61
            DASSAULT     AVIATION     SA

                                       172      910.00       156,520.00
            EIFFAGE    SA

                                      4,989        87.62       437,136.18
            FERROVIAL     SA

                                     24,212        22.24       538,474.88
            GEA  GROUP   AG

                                      8,178        36.06       294,898.68
            HOCHTIEF     AG

                                      1,931        75.66       146,099.46
                                187/437


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            KINGSPAN     GROUP   PLC
                                      7,215        76.62       552,813.30
            KION   GROUP   AG

                                      3,179        86.32       274,411.28
            KNORR-BREMSE       AG

                                      3,881       104.40       405,176.40
            KONE   OYJ-B

                                     17,618        72.68      1,280,476.24
            LEGRAND    SA

                                     13,323        82.92      1,104,743.16
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                      2,957       196.50       581,050.50
            PRYSMIAN     SPA

                                     12,526        27.13       339,830.38
            RATIONAL     AG

                                       190      713.00       135,470.00
            SAFRAN    SA

                                     15,933        121.24      1,931,716.92
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                     27,924        137.24      3,832,289.76
            SIEMENS    AG-REG

                                     39,550        142.94      5,653,277.00
            SIEMENS    ENERGY    AG

                                     19,855        29.15       578,773.25
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY

                                     11,482        31.92       366,505.44
            THALES    SA

                                      5,403        86.14       465,414.42
            VINCI   S.A.

                                     27,668        87.47      2,420,119.96
            WARTSILA     OYJ-B   SHARES

                                     26,753        11.03       295,219.35
            BUREAU    VERITAS    SA

                                     17,817        25.37       452,017.29
            RANDSTAD     NV

                                      5,367        61.36       329,319.12
            TELEPERFORMANCE                          2,970       329.90       979,803.00

            WOLTERS    KLUWER-CVA

                                     14,578        77.08      1,123,672.24
            AENA   SME  SA

                                      3,556       133.65       475,259.40
            AEROPORTS     DE  PARIS   (ADP)

                                      1,346        99.92       134,492.32
            ATLANTIA     SPA

                                     26,501        16.35       433,291.35
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG

                                     16,574        10.36       171,839.23
            DEUTSCHE     POST   AG-REG

                                     51,345        48.74      2,502,555.30
            GETLINK                          22,311        13.08       291,827.88

            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                     17,873        86.31      1,542,618.63
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE(BMW)AG-PFD

                                      2,564        68.50       175,634.00
            CONTINENTAL      AG

                                      5,578       118.36       660,212.08
            DAIMLER    AG

                                     44,402        73.70      3,272,427.40
            FAURECIA                          6,090        48.86       297,557.40

            FERRARI    NV

                                      6,452       178.00      1,148,456.00
            MICHELIN     (CGDE)-B

                                      8,746       127.10      1,111,616.60
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE  PREF

                                      7,765        92.60       719,039.00
            RENAULT    SA

                                      8,830        33.72       297,791.75
                                188/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            STELLANTIS      NV
                                     105,516         14.39      1,518,375.24
            VALEO   SA

                                      9,522        28.05       267,092.10
            VOLKSWAGEN      AG

                                      1,484       283.60       420,862.40
            VOLKSWAGEN      AG  PFD

                                      9,278       229.50      2,129,301.00
            ADIDAS    AG

                                      9,675       266.10      2,574,517.50
            ESSILORLUXOTTICA                          14,521        140.90      2,046,008.90

            HERMES    INTERNATIONAL

                                      1,676      1,050.00       1,759,800.00
            KERING                          3,983       648.80      2,584,170.40

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON    SE

                                     14,228        628.10      8,936,606.80
            MONCLER    SPA

                                     10,437        51.34       535,835.58
            PUMA   SE

                                      5,052        89.86       453,972.72
            SEB  SA

                                      1,127       151.10       170,289.70
            ACCOR   SA

                                     10,451        33.66       351,780.66
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                      8,599       175.50      1,509,124.50
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM

                                      5,785        42.12       243,664.20
            SODEXO                          3,900        83.00       323,700.00

            BOLLORE                          39,433         4.25      167,590.25

            PUBLICIS     GROUPE

                                     10,736        54.80       588,332.80
            SCOUT24    AG

                                      5,610        70.22       393,934.20
            SES                          25,036         6.21      155,523.63

            UBISOFT    ENTERTAINMENT       SA

                                      4,745        64.48       305,957.60
            VIVENDI    SA

                                     41,661        29.42      1,225,666.62
            DELIVERY     HERO   SE

                                      6,675       129.95       867,416.25
            HELLOFRESH      AG

                                      8,096        69.78       564,938.88
            INDITEX                          55,025        29.39      1,617,184.75

            JUST   EAT  TAKEAWAY

                                      6,355        91.67       582,562.85
            PROSUS    NV

                                     25,646        93.05      2,386,360.30
            ZALANDO    SE

                                      7,911        90.50       715,945.50
            CARREFOUR     SA

                                     27,456        15.76       432,706.56
            COLRUYT    NV

                                      2,164        49.14       106,338.96
            JERONIMO     MARTINS    SGPS   S.A.

                                     14,348        14.19       203,598.12
            KESKO   OYJ-B   SHS

                                     13,402        25.97       348,049.94
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV

                                     59,452        22.69      1,349,263.14
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                     39,567        58.47      2,313,482.49
            DANONE                          32,081        58.84      1,887,646.04

                                189/437


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            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                                     28,021        10.06       281,891.26
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                      6,168        82.75       510,402.00
            HEINEKEN     NV

                                     13,143        96.80      1,272,242.40
            JDE  PEET'S    BV

                                      2,166        32.65       70,719.90
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                      8,193       109.35       895,904.55
            PERNOD-RICARD       SA

                                     11,112        173.45      1,927,376.40
            REMY   COINTREAU

                                      1,273       170.10       216,537.30
            BEIERSDORF      AG

                                      5,138        91.30       469,099.40
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                      5,974        82.90       495,244.60
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                      9,043        96.26       870,479.18
            L'OREAL                          12,964        345.45      4,478,413.80

            AMPLIFON     SPA

                                      7,567        35.83       271,125.61
            BIOMERIEUX                          1,570       108.65       170,580.50

            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR

                                      2,269       145.70       330,593.30
            DIASORIN     SPA

                                      1,313       152.55       200,298.15
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  AND  CO.KGAA

                                     11,118        65.26       725,560.68
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                     21,363        39.74       848,965.62
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                     47,760        50.36      2,405,193.60
            ORPEA                          2,695       106.90       288,095.50

            SARTORIUS     AG-VORZUG

                                      1,804       458.00       826,232.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG

                                     14,182        48.14       682,721.48
            ARGENX    SE

                                      2,330       243.30       566,889.00
            BAYER   AG

                                     50,652        54.53      2,762,053.56
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                      7,010        86.33       605,173.30
            GALAPAGOS     NV

                                      2,318        67.34       156,094.12
            GRIFOLS    S.A.

                                     15,169        23.27       352,982.63
            IPSEN                          1,498        80.04       119,899.92

            MERCK   KGAA

                                      6,553       143.75       941,993.75
            ORION   OYJ

                                      4,159        36.20       150,555.80
            QIAGEN    N.V.

                                     12,543        42.38       531,572.34
            RECORDATI     SPA

                                      4,578        46.54       213,060.12
            SANOFI                          58,854        85.34      5,022,600.36

            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH

                                      1,555       381.50       593,232.50
            UCB  SA

                                      6,623        80.08       530,369.84
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                     18,916        10.14       191,883.90
                                190/437


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            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA
                                     352,889         4.33     1,529,068.03
            BANCO   ESPIRITO     SANTO,S.A(BES)

                                     187,906         0.01       1,879.06
            BANCO   SANTANDER     SA

                                     893,341         2.84     2,543,341.82
            BNP  PARIBAS

                                     58,640        50.51      2,961,906.40
            CAIXABANK                         218,103         2.49      544,166.98

            COMMERZBANK      AG

                                     46,644         4.93      230,234.78
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                     58,140        12.17       707,563.80
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                     14,968        28.63       428,533.84
            FINECOBANK      SPA

                                     32,034        13.83       443,190.39
            ING  GROEP   NV-CVA

                                     205,237         10.20      2,094,238.34
            INTESA    SANPAOLO

                                     852,114         2.22     1,892,545.19
            KBC  GROUPE    SA

                                     13,049        61.92       807,994.08
            MEDIOBANCA      SPA

                                     24,371         9.11      222,117.29
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG

                                      7,034        17.85       125,556.90
            SOCIETE    GENERALE

                                     41,025        21.45       879,986.25
            UNICREDIT     SPA

                                     112,845         8.08      912,351.82
            AMUNDI    SA

                                      3,955        71.85       284,166.75
            DEUTSCHE     BANK   AG  -REG

                                     102,459         9.82     1,006,762.13
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                     10,031        146.45      1,469,039.95
            EURAZEO                          1,792        68.85       123,379.20

            EXOR   NV

                                      6,204        69.76       432,791.04
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                      5,914        91.02       538,292.28
            NATIXIS                          45,362         4.05      183,852.18

            SOFINA                           804      313.80       252,295.20

            WENDEL                          1,082       110.50       119,561.00

            AEGON   NV

                                     91,609         3.77      345,549.14
            AGEAS                          8,765        50.24       440,353.60

            ALLIANZ    SE-REG

                                     21,071        216.40      4,559,764.40
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                     57,303        16.82       964,122.97
            AXA  SA

                                     100,473         23.18      2,328,964.14
            CNP  ASSURANCES

                                      8,978        14.44       129,687.21
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE

                                      3,058       153.70       470,014.60
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                      7,008       255.70      1,791,945.60
            NN  GROUP   NV

                                     14,069        41.49       583,722.81
            POSTE   ITALIANE     SPA

                                     26,562        10.85       288,197.70
                                191/437


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            SAMPO   OYJ-A   SHS
                                     24,178        39.70       959,866.60
            SCOR   SE

                                      6,322        27.86       176,130.92
            AROUNDTOWN      SA

                                     52,114         6.19      322,794.11
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE

                                     17,590        45.42       798,937.80
            LEG  IMMOBILIEN      SE

                                      3,680       116.40       428,352.00
            VONOVIA    SE

                                     27,415        56.20      1,540,723.00
            ADYEN   NV

                                       942     2,107.00       1,984,794.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                     23,777        58.54      1,391,905.58
            ATOS   SE

                                      4,592        58.62       269,183.04
            BECHTLE    AG

                                      1,435       169.80       243,663.00
            CAPGEMINI     SA

                                      7,966       150.65      1,200,077.90
            DASSAULT     SYSTEMES     SA

                                      7,023       195.85      1,375,454.55
            EDENRED                          12,139        46.85       568,712.15

            NEMETSCHEK      SE

                                      3,011        59.02       177,709.22
            NEXI   SPA

                                     20,612        15.83       326,287.96
            SAP  SE

                                     54,000        119.42      6,448,680.00
            TEAMVIEWER      AG

                                      9,059        38.37       347,593.83
            WORLDLINE     SA

                                     12,774        81.64      1,042,869.36
            NOKIA   OYJ

                                     280,161         3.50      982,944.86
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                     22,722        46.96      1,067,025.12
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                     175,196         16.08      2,817,502.07
            ELISA   OYJ

                                      6,988        47.25       330,183.00
            ILIAD   SA

                                      1,016       154.85       157,327.60
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL

                                     15,804         9.64      152,350.56
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                     173,603         2.92      507,788.77
            ORANGE    S.A.

                                     106,132         10.30      1,093,796.39
            PROXIMUS     SA

                                      9,697        18.31       177,552.07
            TELECOM    ITALIA    SPA

                                     491,982         0.43      215,980.09
            TELECOM    ITALIA-RNC

                                     251,378         0.47      119,932.44
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI

                                     46,895         2.34      110,062.56
            TELEFONICA      S.A.

                                     261,218         3.66      958,147.62
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE

                                      5,269        34.66       182,623.54
            E.ON   SE

                                     116,681         10.07      1,175,444.39
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                                     145,910         4.89      714,667.18
            ELECTRICITE      DE  FRANCE(EDF)

                                     29,644        11.40       337,941.60
                                192/437


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            ELIA   GROUP   SA/NV
                                      1,464        90.25       132,126.00
            ENAGAS                          14,471        18.05       261,273.90

            ENDESA    S.A.

                                     14,104        22.20       313,108.80
            ENEL   SPA

                                     420,487         8.73     3,672,953.94
            ENGIE                          94,886        12.36      1,172,790.96

            FORTUM    OYJ

                                     24,312        23.24       565,010.88
            IBERDROLA     SA

                                     310,163         11.69      3,627,356.28
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                     15,439        20.92       322,983.88
            RED  ELECTRICA     CORPORATION      SA

                                     23,632        15.07       356,134.24
            RWE  AG

                                     32,165        33.88      1,089,750.20
            SNAM   SPA

                                     106,707         4.68      499,922.29
            SUEZ                          18,986        19.84       376,682.24

            TERNA   SPA

                                     70,562         6.17      435,932.03
            UNIPER    SE

                                     10,456        30.37       317,548.72
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT

                                     28,561        25.73       734,874.53
            VERBUND    AG

                                      3,190        69.05       220,269.50
            ASM  INTERNATIONAL       NV

                                      2,455       261.00       640,755.00
            ASML   HOLDING    NV

                                     21,794        554.10      12,076,055.40
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                     66,553        34.56      2,300,404.44
            STMICROELECTRONICS          NV

                                     33,261        32.21      1,071,336.81
                                    9,844,882               237,824,292.85

                ユーロ    小計
                                                  (31,047,961,431)
    英ポンド        BP  PLC

                                    1,057,250          2.92     3,088,227.25
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS

                                     212,867         13.56      2,886,902.25
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS

                                     188,653         12.94      2,442,301.73
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                     61,589        31.32      1,928,967.48
            ANTOFAGASTA      PLC

                                     19,439        18.27       355,247.72
            BHP  GROUP   PLC

                                     110,160         22.12      2,437,290.00
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC

                                      6,626        69.30       459,181.80
            EVRAZ   PLC

                                     28,275         6.46      182,826.15
            FRESNILLO     PLC

                                      9,684        8.93       86,516.85
            GLENCORE     PLC

                                     538,015         2.96     1,593,869.43
            JOHNSON    MATTHEY    PLC

                                     10,074        32.94       331,837.56
            MONDI   PLC

                                     25,128        19.91       500,424.12
            RIO  TINTO   PLC

                                     57,926        61.19      3,544,491.94
                                193/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ASHTEAD    GROUP   PLC
                                     23,686        47.82      1,132,664.52
            BAE  SYSTEMS    PLC

                                     165,753         4.96      822,632.13
            BUNZL   PLC

                                     17,064        24.54       418,750.56
            DCC  PLC

                                      5,954        63.52       378,198.08
            FERGUSON     PLC

                                     11,059        92.82      1,026,496.38
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC

                                     246,349         1.63      402,657.44
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                     389,579         1.01      396,435.59
            SMITHS    GROUP   PLC

                                     16,787        16.47       276,481.89
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC

                                      3,685       122.65       451,965.25
            EXPERIAN     PLC

                                     48,895        27.67      1,352,924.65
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                      8,184        61.98       507,244.32
            RELX   PLC

                                     100,974         19.40      1,958,895.60
            RENTOKIL     INITIAL    PLC

                                     90,552         5.11      463,082.92
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                     46,694         7.82      365,333.85
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                     23,066        20.78       479,311.48
            PERSIMMON     PLC

                                     16,916        31.78       537,590.48
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                     158,662         1.87      297,253.25
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS

                                      7,187        45.79       329,092.73
            COMPASS    GROUP   PLC

                                     93,018        15.67      1,458,057.15
            ENTAIN    PLC

                                     28,865        16.90       487,962.82
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                      7,790        51.82       403,677.80
            WHITBREAD     PLC

                                     11,282        34.03       383,926.46
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                     43,954         5.74      252,559.68
            INFORMA    PLC

                                     78,152         5.50      429,836.00
            PEARSON    PLC

                                     39,623         8.01      317,380.23
            WPP  PLC

                                     63,987         9.67      619,266.18
            JD  SPORTS    FASHION    PLC

                                     28,860         9.08      262,279.68
            KINGFISHER      PLC

                                     109,678         3.63      399,118.24
            NEXT   PLC

                                      6,860        80.12       549,623.20
            OCADO   GROUP   PLC

                                     27,379        22.36       612,194.44
            SAINSBURY     (J)  PLC

                                     67,872         2.42      164,385.98
            TESCO   PLC

                                     399,930         2.22      890,044.21
            WILLIAM    MORRISON     SUPERMARKETS       PLC

                                     146,235         1.79      262,272.47
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                     16,771        22.94       384,726.74
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                     119,386         27.34      3,264,013.24
                                194/437


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            COCA-COLA     HBC  AG-CDI
                                      8,704        25.34       220,559.36
            DIAGEO    PLC

                                     120,446         32.96      3,969,900.16
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                     50,003        14.86       743,294.59
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                     37,385        66.54      2,487,597.90
            UNILEVER     PLC

                                     133,961         41.13      5,510,485.73
            NMC  HEALTH    PLC

                                      3,940        0.01         39.40
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                     44,355        14.92       661,776.60
            ASTRAZENECA      PLC

                                     67,526        75.64      5,107,666.64
            GLAXOSMITHKLINE        PLC

                                     258,176         13.42      3,466,270.97
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC

                                      7,581        23.92       181,337.52
            BARCLAYS     PLC

                                     904,741         1.81     1,646,447.67
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                    1,044,428          4.19     4,376,153.32
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                    3,756,526          0.42     1,601,594.86
            NATWEST    GROUP   PLC

                                     245,244         1.94      478,103.17
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                     146,561         4.79      703,199.67
            3I  GROUP   PLC

                                     49,338        12.36       610,064.37
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                     19,572        16.77       328,222.44
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC

                                     15,810        77.26      1,221,480.60
            M&G  PLC

                                     133,064         2.10      280,365.84
            SCHRODERS     PLC

                                      6,213        35.39       219,878.07
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                                     26,157        13.20       345,403.18
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC

                                     123,263         2.72      335,645.14
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                     11,535        31.95       368,543.25
            AVIVA   PLC

                                     198,601         3.99      792,417.99
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP

                                     63,289         2.98      188,601.22
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                     313,637         2.72      854,660.82
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC

                                     21,914         7.22      158,306.73
            PRUDENTIAL      PLC

                                     130,604         15.10      1,972,120.40
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC

                                     52,295         6.82      356,965.67
            AVEVA   GROUP   PLC

                                      6,037        39.30       237,254.10
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                     55,987         6.45      361,116.15
            HALMA   PLC

                                     19,839        26.28       521,368.92
            BT  GROUP   PLC

                                     469,907         1.55      728,590.80
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                    1,338,401          1.33     1,787,836.05
            NATIONAL     GRID   PLC

                                     182,788         9.03     1,651,489.58
                                195/437


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            SEVERN    TRENT   PLC
                                     12,418        24.38       302,750.84
            SSE  PLC

                                     55,879        14.93       834,552.86
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                     33,207         9.59      318,455.13
                                   15,165,706                88,506,937.63

                英ポンド     小計
                                                  (13,257,454,187)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG

                                     10,101        20.15       203,535.15
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                       356      883.00       314,348.00
            GIVAUDAN-REG                           484     3,907.00       1,890,988.00

            LAFARGEHOLCIM       LTD

                                     27,239        56.98      1,552,078.22
            SIKA   AG

                                      7,399       276.10      2,042,863.90
            ABB  LTD

                                     95,025        29.95      2,845,998.75
            GEBERIT    AG-REG

                                      1,986       621.80      1,234,894.80
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG

                                       941      277.80       261,409.80
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                      2,132       285.50       608,686.00
            ADECCO    GROUP   AG-REG

                                      8,786        63.94       561,776.84
            SGS  SA

                                       308     2,733.00        841,764.00
            KUEHNE&NAGEL       INTL   AG-REG

                                      2,618       292.30       765,241.40
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT     SA-REGD    A

                                     27,855        95.10      2,649,010.50
            THE  SWATCH    GROUP   AG-B

                                      1,257       286.10       359,627.70
            THE  SWATCH    GROUP   AG-REG

                                      2,516        55.30       139,134.80
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG

                                       144     2,198.00        316,512.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG

                                       59     8,600.00        507,400.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-REG

                                        5    91,500.00         457,500.00
            NESTLE    SA-REGISTERED

                                     147,564        109.64      16,178,916.96
            ALCON   INC

                                     26,585        69.38      1,844,467.30
            SONOVA    HOLDING    AG

                                      2,660       270.40       719,264.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                       475     1,245.00        591,375.00
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                      3,984       557.80      2,222,275.20
            NOVARTIS     AG-REG    SHS

                                     113,904         80.65      9,186,357.60
            ROCHE   HOLDING    AG-BEARER

                                      1,436       328.60       471,869.60
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                     35,910        309.45      11,112,349.50
            VIFOR   PHARMA    AG

                                      2,638       133.70       352,700.60
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOISE     REG

                                      1,570        94.30       148,051.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                     126,713         9.39     1,189,835.07
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                     10,324        56.30       581,241.20
                                196/437


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            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                       973     1,287.50       1,252,737.50
            UBS  GROUP   AG

                                     191,189         13.99      2,675,690.05
            BALOISE    HOLDING    AG

                                      2,475       158.40       392,040.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG

                                      1,421       465.50       661,475.50
            SWISS   RE  AG

                                     15,168        83.26      1,262,887.68
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                      7,733       377.70      2,920,754.10
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                      3,906        89.95       351,344.70
            TEMENOS    GROUP   AG-REG

                                      4,063       137.50       558,662.50
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG

                                      8,150       106.35       866,752.50
            SWISSCOM     AG-REG

                                      1,399       477.50       668,022.50
                                     899,451              73,761,839.92

               スイスフラン       小計
                                                  (8,713,486,149)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB

                                      8,581       267.60      2,296,275.60
    ローナ
            BOLIDEN    AB
                                     13,086        334.80      4,381,192.80
            SVENSKA    CELLULOSA     AB-B   SHS

                                     34,370        158.00      5,430,460.00
            ALFA   LAVAL   AB

                                     13,939        291.20      4,059,036.80
            ASSA   ABLOY   AB-B

                                     52,119        253.50      13,212,166.50
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                     34,434        545.60      18,787,190.40
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                     19,787        471.10      9,321,655.70
            EPIROC    AB-A

                                     34,230        204.40      6,996,612.00
            EPIROC    AB-B

                                     16,402        186.05      3,051,592.10
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS

                                      4,951       256.80      1,271,416.80
            NIBE   INDUSTRIER-B

                                     18,441        317.80      5,860,549.80
            SANDVIK    AB

                                     61,070        229.20      13,997,244.00
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                     17,183        227.20      3,903,977.60
            SKF  AB-B   SHARES

                                     20,607        229.10      4,721,063.70
            VOLVO   AB-B   SHS

                                     71,792        211.45      15,180,418.40
            SECURITAS     AB-B   SHS

                                     16,123        146.60      2,363,631.80
            ELECTROLUX      AB-SER    B

                                     15,098        243.60      3,677,872.80
            HUSQVARNA     AB-B   SHS

                                     18,593        122.20      2,272,064.60
            EVOLUTION     GAMING    GROUP

                                      7,578      1,449.60       10,985,068.80
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                     42,837        208.20      8,918,663.40
            ICA  GRUPPEN    AB

                                      5,614       409.70      2,300,055.80
            SWEDISH    MATCH   AB

                                      8,464       712.00      6,026,368.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                     32,701        277.60      9,077,797.60
                                197/437


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            NORDEA    BANK   ABP
                                     167,942         84.85     14,249,878.70
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB-A

                                     88,317        104.35      9,215,878.95
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                     77,668        94.20      7,316,325.60
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                     45,921        152.20      6,989,176.20
            EQT  AB

                                     12,365        274.30      3,391,719.50
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS

                                      3,396       325.60      1,105,737.60
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS

                                     10,642        307.40      3,271,350.80
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                     23,614        714.10      16,862,757.40
            KINNEVIK     AB-B   SHS

                                     12,465        468.10      5,834,866.50
            LUNDBERGS     AB-B   SHS

                                      3,368       489.40      1,648,299.20
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS

                                      5,323       494.50      2,632,223.50
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                     146,984        119.00      17,491,096.00
            HEXAGON    AB-B   SHS

                                     14,730        852.00      12,549,960.00
            TELE2   AB-B   SHS

                                     25,537        115.90      2,959,738.30
            TELIA   CO  AB

                                     128,045         35.06      4,489,897.92
                                    1,334,317               268,101,281.17

            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (3,450,463,488)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA

                                     51,871        165.06      8,561,827.26
    ローネ
            NORSK   HYDRO   ASA
                                     64,344        55.26      3,555,649.44
            YARA   INTERNATIONAL       ASA

                                      9,005       427.90      3,853,239.50
            ADEVINTA     ASA-B

                                     11,815        150.25      1,775,203.75
            SCHIBSTED     ASA

                                      3,372       417.50      1,407,810.00
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS

                                      5,480       368.00      2,016,640.00
            MOWI   ASA

                                     22,242        205.50      4,570,731.00
            ORKLA   ASA

                                     37,292        82.36      3,071,369.12
            DNB  ASA

                                     49,048        180.60      8,858,068.80
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA

                                     11,412        194.60      2,220,775.20
            TELENOR    ASA

                                     34,937        151.40      5,289,461.80
                                     300,818              45,180,775.87

             ノルウェークローネ          小計
                                                   (588,253,701)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                      5,509       567.40      3,125,806.60
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                     11,512        418.20      4,814,318.40
            ROCKWOOL     INTERNATIONAL       A/S

                                       205     2,803.00        574,615.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S

                                     10,488       1,314.00       13,781,232.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-A

                                       168     14,190.00        2,383,920.00
                                198/437


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            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B
                                       311     15,170.00        4,717,870.00
            DSV  PANALPINA     A S

                                     10,873       1,318.00       14,330,614.00
            PANDORA    A/S

                                      4,763       698.80      3,328,384.40
            CARLSBERG     AS-B

                                      5,585      1,084.50       6,056,932.50
            AMBU   A/S-B

                                      8,356       343.80      2,872,792.80
            COLOPLAST-B                          6,399      1,010.50       6,466,189.50

            DEMANT    A/S

                                      4,455       311.40      1,387,287.00
            GN  STORE   NORD   A/S

                                      6,484       559.60      3,628,446.40
            GENMAB    A/S

                                      3,317      2,251.00       7,466,567.00
            H LUNDBECK     A/S

                                      2,896       192.80       558,348.80
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                     89,680        454.90      40,795,432.00
            DANSKE    BANK   A/S

                                     31,326        116.15      3,638,514.90
            TRYG   A/S

                                     16,989        145.00      2,463,405.00
            ORSTED    A/S

                                      9,555       990.20      9,461,361.00
                                     228,871              131,852,037.30

             デンマーククローネ          小計
                                                  (2,315,321,774)
    オーストラリア        AMPOL   LTD

                                     10,927        25.26       276,016.02
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD
                                     105,618         3.78      399,236.04
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED

                                     109,448         4.13      452,020.24
            SANTOS    LTD

                                     84,586         6.98      590,410.28
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON

                                      5,294        31.13       164,802.22
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD

                                     50,354        22.80      1,148,071.20
            BHP  GROUP   LTD

                                     153,209         47.56      7,286,620.04
            BLUESCOPE     STEEL   LTD

                                     23,089        21.84       504,263.76
            EVOLUTION     MINING    LTD

                                     84,420         4.78      403,527.60
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LIMITED

                                     92,105        21.66      1,994,994.30
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC

                                     22,266        44.34       987,274.44
            NEWCREST     MINING    LIMITED

                                     42,131        28.38      1,195,677.78
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD

                                     49,015        11.38       557,790.70
            ORICA   LIMITED

                                     17,981        13.86       249,216.66
            RIO  TINTO   LIMITED

                                     19,336        121.15      2,342,556.40
            SOUTH32    LTD

                                     233,326         2.90      676,645.40
            CIMIC   GROUP   LTD

                                      4,062        17.82       72,384.84
            BRAMBLES     LIMITED

                                     74,638        10.50       783,699.00
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                     94,440         3.82      360,760.80
                                199/437


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            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED
                                     45,831         4.99      228,696.69
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                     30,749        36.70      1,128,488.30
            CROWN   RESORTS    LTD

                                     21,863        12.06       263,667.78
            TABCORP    HOLDINGS     LIMITED

                                     112,817         4.83      544,906.11
            REA  GROUP   LTD

                                      2,833       159.89       452,968.37
            SEEK   LIMITED

                                     16,730        31.72       530,675.60
            WESFARMERS      LIMITED

                                     57,250        55.70      3,188,825.00
            COLES   GROUP   LIMITED

                                     67,053        15.71      1,053,402.63
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                     65,607        42.24      2,771,239.68
            COCA-COLA     AMATIL    LIMITED

                                     26,639        13.30       354,298.70
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                     36,464        10.25       373,756.00
            COCHLEAR     LIMITED

                                      3,798       225.52       856,524.96
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD

                                      9,446        67.89       641,288.94
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                     21,081        36.58       771,142.98
            CSL  LIMITED

                                     23,602        273.34      6,451,370.68
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP   LT

                                     148,002         28.70      4,247,657.40
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL

                                     90,927        89.39      8,127,964.53
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                     172,940         26.46      4,575,992.40
            WESTPAC    BANKING    CORPORATION

                                     189,179         25.12      4,752,176.48
            AMP  LIMITED

                                     223,504         1.13      253,677.04
            ASX  LTD

                                     11,180        72.96       815,692.80
            MACQUARIE     GROUP   LTD

                                     17,336        158.45      2,746,889.20
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      5,783        48.61       281,111.63
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LT

                                     117,187         4.66      546,091.42
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD

                                     128,724         2.93      377,161.32
            QBE  INSURANCE     GROUP   LIMITED

                                     68,618         9.47      649,812.46
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                     63,933        10.40       664,903.20
            AFTERPAY     LTD

                                     11,190        123.56      1,382,636.40
            COMPUTERSHARE       LIMITED

                                     27,967        14.52       406,080.84
            WISETECH     GLOBAL    LTD

                                      7,909        30.80       243,597.20
            XERO   LTD

                                      6,090       143.49       873,854.10
            TELSTRA    CORPORATION      LIMITED

                                     216,943         3.41      739,775.63
            TPG  TELECOM    LTD

                                     17,758         5.84      103,706.72
            AGL  ENERGY    LIMITED

                                     32,492         8.71      283,005.32
            AUSNET    SERVICES

                                     85,220         1.89      161,065.80
                                200/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    3,460,890               72,290,072.03
             オーストラリアドル          小計
                                                  (6,049,956,128)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD

                                     70,711         7.48      528,918.28
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD
                                     37,422         7.90      295,633.80
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C 

                                     28,241        34.80       982,786.80
            RYMAN   HEALTHCARE      LIMITED

                                     20,761        14.10       292,730.10
            SPARK   NEW  ZEALAND    LIMITED

                                     89,712         4.45      399,218.40
            MERCURY    NZ  LTD

                                     31,947         6.81      217,718.80
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                     67,872         5.69      386,191.68
                                     346,666               3,103,197.86

            ニュージーランドドル           小計
                                                   (241,087,441)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD

                                     150,924         63.95      9,651,589.80
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO

                                     70,500        145.90      10,285,950.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO  LTD

                                     64,000        26.45      1,692,800.00
            MTR  CORPORATION

                                     84,500        44.00      3,718,000.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   LIMITED

                                     118,000         67.75      7,994,500.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                     116,000         37.05      4,297,800.00
            SJM  HOLDINGS     LIMITED

                                     80,000         9.93      794,400.00
            WYNN   MACAU   LTD

                                     70,800        14.62      1,035,096.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT

                                     89,600        25.75      2,307,200.00
            WH  GROUP   LIMITED

                                     474,500         6.68     3,169,660.00
            BANK   OF  EAST   ASIA

                                     38,420        16.78       644,687.60
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                                     187,500         27.30      5,118,750.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                     38,800        150.30      5,831,640.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING     LIMITED

                                     62,900        484.80      30,493,920.00
            AIA  GROUP   LTD

                                     622,000         97.85     60,862,700.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                     139,924         48.50      6,786,314.00
            ESR  CAYMAN    LTD

                                     64,600        26.55      1,715,130.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                     98,000        21.45      2,102,100.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                     83,384        35.00      2,918,440.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                     84,833        42.00      3,562,986.00
            SINO   LAND   CO

                                     118,200         11.64      1,375,848.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                     68,000        119.40      8,119,200.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  'A'

                                     27,000        62.80      1,695,600.00
            SWIRE   PROPERTIES      LIMITED

                                     53,000        23.80      1,261,400.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT
                                     102,000         44.80      4,569,600.00
            PCCW   LIMITED

                                     256,000         4.54     1,162,240.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD

                                     30,000        47.80      1,434,000.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                     85,100        77.00      6,552,700.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                     607,514         12.50      7,593,925.00
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED

                                     71,500        47.55      3,399,825.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY

                                     11,600        117.70      1,365,320.00
                                    4,169,099               203,513,321.40

                香港ドル     小計
                                                  (2,828,835,167)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD

                                     69,900         5.45      380,955.00
    ル
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENG
                                     76,100         4.05      308,205.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD

                                     77,966         5.03      392,168.98
            GENTING    SINGAPORE     LTD

                                     327,500         0.88      288,200.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                     103,200         5.24      540,768.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     91,200        28.95      2,640,240.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                     171,500         11.95      2,049,425.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                     58,700        26.35      1,546,745.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                     42,800        10.60       453,680.00
            CAPITALAND      LTD

                                     136,600         3.72      508,152.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD

                                     25,800         7.94      204,852.00
            UOL  GROUP   LIMITED

                                     21,700         7.84      170,128.00
            VENTURE    CORP   LTD

                                     15,200        20.35       309,320.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS

                                     429,115         2.54     1,089,952.10
                                    1,647,281               10,882,791.08

              シンガポールドル         小計
                                                   (885,532,710)
    イスラエルシュ        ICL  GROUP   LIMITED

                                     28,711        20.56       590,298.16
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                      1,389       454.20       630,883.80
            BANK   HAPOALIM     BM

                                     66,403        25.81      1,713,861.43
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                     70,150        22.61      1,586,091.50
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A

                                     54,674        14.58       797,146.92
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                      9,249        90.14       833,704.86
            AZRIELI    GROUP

                                      2,140       224.60       480,644.00
            NICE   LTD

                                      3,251       778.60      2,531,228.60
                                     235,967               9,163,859.27

             イスラエルシュケル          小計
                                                   (304,142,990)
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                                   55,797,955               283,850,458,884
                 合　計
                                                 (283,850,458,884)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

          通貨              銘柄数           組入株式時価比率             合計金額に対する比率

    米ドル              株式       591銘柄                  69.3  %            71.9  %

    カナダドル              株式       87銘柄                   3.4  %             3.5  %

    ユーロ              株式       234銘柄                  10.5  %            10.9  %

    英ポンド              株式       86銘柄                   4.5  %             4.7  %

    スイスフラン              株式       40銘柄                   3.0  %             3.1  %

    スウェーデンクローナ              株式       38銘柄                   1.2  %             1.2  %

    ノルウェークローネ              株式       11銘柄                   0.2  %             0.2  %

    デンマーククローネ              株式       19銘柄                   0.8  %             0.8  %

    オーストラリアドル              株式       54銘柄                   2.1  %             2.1  %

    ニュージーランドドル              株式       7銘柄                   0.1  %             0.1  %

    香港ドル              株式       31銘柄                   1.0  %             1.0  %

    シンガポールドル              株式       14銘柄                   0.3  %             0.3  %

    イスラエルシュケル              株式       8銘柄                   0.1  %             0.1  %

    　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資証券     米ドル            AGNC   INVESTMENT      CORPORATION              25,432         444,297.04

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE               6,496       1,165,057.60

                      EQUITIES,     INC.
                      AMERICAN     TOWER   CORP               23,040        5,853,081.60

                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      INC         64,936         577,930.40

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            7,344       1,423,854.72

                      BOSTON    PROPERTIES      INC              7,835        830,901.75

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               4,902        581,916.42

                      CROWN   CASTLE    INTERNATIONAL       CORP         22,634        4,236,632.12

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            14,002        2,086,858.08

                      DUKE   REALTY    CORP                17,601         798,557.37

                      EQUINIX    INC                   4,655       3,342,802.05

                                203/437


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                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES      INC         8,664        594,090.48
                      EQUITY    RESIDENTIAL                   19,671        1,467,063.18

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            3,332        990,736.88

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             6,164        909,436.56

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           28,756         977,416.44

                      HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC          37,569         649,568.01

                      INVITATION      HOMES   INC              27,735         941,325.90

                      IRON   MOUNTAIN     INC               14,204         572,705.28

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          31,858         721,265.12

                      MID-AMERICA      APARTMENT                 5,780        896,998.20

                      COMMUNITIES
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS     INC         10,364         392,691.96

                      PROLOGIS     INC                  38,832        4,460,631.84

                      PUBLIC    STORAGE                   8,249       2,283,075.73

                      REALTY    INCOME    CORPORATION               17,798        1,235,181.20

                      REGENCY    CENTERS    CORP               8,289        514,912.68

                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             5,916       1,754,034.84

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            16,201        1,894,220.92

                      SUN  COMMUNITIES      INC               5,064        816,012.96

                      UDR  INC                    16,633         778,091.74

                      VENTAS    INC                   19,379        1,061,387.83

                      VEREIT    INC                   10,854         454,891.14

                      VICI   PROPERTIES      INC              27,615         850,542.00

                      VORNADO    REALTY    TRUST               8,706        390,202.92

                      WELLTOWER     INC                 21,015        1,585,371.60

                      WEYERHAEUSER       CO                38,940        1,487,508.00

                      WP  CAREY   INC                  8,640        634,003.20

                                            645,105        50,655,255.76

                     米ドル    小計
                                                   (5,465,195,543)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP                3,971        219,596.30

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVESTMENT             7,441        152,689.32

                      TRUST
                                            11,412         372,285.62

                    カナダドル      小計
                                                    (32,225,043)
          ユーロ            COVIVIO                       2,388        181,010.40

                      GECINA    SA                   2,189        263,446.15

                                204/437


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                      KLEPIERRE                       9,305        192,985.70
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       7,962        530,348.82

                      STAPLED
                                            21,844        1,167,791.07

                     ユーロ    小計
                                                    (152,455,124)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC              44,962         229,306.20

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           39,861         283,650.87

                      SEGRO   PLC                   59,874         596,345.04

                                            144,697        1,109,302.11

                     英ポンド     小計
                                                    (166,162,363)
          オーストラリアドル            APA  GROUP                    55,644         562,560.84

                      DEXUS                       54,256         543,645.12

                      GOODMAN    GROUP                  86,301        1,663,883.28

                      GPT  GROUP                    97,296         450,480.48

                      LENDLEASE     GROUP                 36,263         454,375.39

                      MIRVAC    GROUP                  200,053         518,137.27

                      SCENTRE    GROUP                  275,200         745,792.00

                      STOCKLAND                      127,393         587,281.73

                      SYDNEY    AIRPORT                   73,899         458,173.80

                      TRANSURBAN      GROUP                138,897        1,973,726.37

                      VICINITY     CENTRES                 167,788         265,943.98

                                           1,312,990         8,224,000.26

                  オーストラリアドル          小計
                                                    (688,266,581)
          香港ドル            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS-SS                125,000         966,250.00

                      HKT  TRUST   AND  HKT  LTD             197,000        2,206,400.00

                      LINK   REIT                   110,100        8,246,490.00

                                            432,100        11,419,140.00

                     香港ドル     小計
                                                    (158,726,046)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INVESTMENT           170,500         530,255.00

                      TRUST
                      CAPITALAND      INTEGRATED                238,488         517,518.96

                      COMMERCIAL      TRUST
                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           104,900         222,388.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            138,100         272,057.00

                      SUNTEC    REIT                  102,700         159,185.00

                                            754,688        1,701,403.96

                   シンガポールドル         小計
                                                    (138,443,240)
                                205/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    6,801,473,940
                    合計
                                                   (6,801,473,940)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                       組入投資証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
    米ドル                  投資証券         37銘柄               1.9  %           80.4  %

    カナダドル                  投資証券         2銘柄               0.0  %           0.5  %

    ユーロ                  投資証券         4銘柄               0.1  %           2.2  %

    英ポンド                  投資証券         3銘柄               0.1  %           2.4  %

    オーストラリアドル                  投資証券         11銘柄               0.2  %           10.1  %

    香港ドル                  投資証券         3銘柄               0.1  %           2.3  %

    シンガポールドル                  投資証券         5銘柄               0.0  %           2.0  %

    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。


    エマージング株式インデックス・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2020年     4月27日現在）           （2021年     4月26日現在）
     資産の部
       流動資産
        預金                                136,683,620               251,077,719
        金銭信託                                646,925,215               762,512,013
        コール・ローン                                663,214,708              1,749,778,290
        株式                               3,662,360,965               9,586,932,925
        投資信託受益証券                                411,445,602               497,674,247
        投資証券                                119,441,221               912,831,155
        派生商品評価勘定                                101,259,570                16,583,310
        未収入金                                  132,763              16,081,391
        未収配当金                                 4,237,599               12,315,820
        前払金                                 6,878,868                   -
                                        650,095,027               785,870,472
        差入委託証拠金
        流動資産合計                               6,402,675,158               14,591,657,342
       資産合計                                6,402,675,158               14,591,657,342
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                31,112,301               33,807,564
        前受金                                     -            121,915
        未払解約金                                 4,770,000                290,000
        未払利息                                   1,913               5,064
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                                          96,472               64,023
        その他未払費用
        流動負債合計                                35,980,686               34,288,566
       負債合計                                  35,980,686               34,288,566
     純資産の部
       元本等
        元本                               5,713,549,870               8,325,755,557
        剰余金
                                        653,144,602              6,231,613,219
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                               6,366,694,472               14,557,368,776
       純資産合計                                6,366,694,472               14,557,368,776
     負債純資産合計                                  6,402,675,158               14,591,657,342
    注記表

    （重要な会計方針の注記）

                                     自  2020年    4月28日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    4月26日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下
                      の通り、原則として時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  （1）先物取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                      最終相場によっております。
                      （2）為替予約取引
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
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    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
    略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                     （2020年     4月27日現在）                  （2021年     4月26日現在）

        項　目
    １.   当計算期間の末日に                        5,713,549,870口                      8,325,755,557口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.1143円    1口当たり純資産額                   1.7485円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  11,143円)    (10,000口当たりの純資産額                  17,485円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2020年    4月28日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    4月26日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券を組み入れて
                      おります。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
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    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2021年     4月26日現在）

    　　　　　　　項　目
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（株式、投資信託受益証券、投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2020年     4月27日現在）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

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                                                      （単位：円）
      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             2,172,770,028               -    2,165,891,160           △6,878,868

              MSCIE   2006

                         2,172,770,028               -    2,165,891,160           △6,878,868
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建             2,262,767,762               -    2,337,596,220           74,828,458
              米ドル            2,262,767,762               -    2,337,596,220           74,828,458

             売建              961,067,762              -     958,870,083           2,197,679

              米ドル             961,000,000              -     958,802,971           2,197,029

              ブラジルレアル               58,380            -       57,750           630

              香港ドル                9,382           -        9,362           20

            合計             5,396,605,552               -    5,462,357,463           70,147,269

    （2021年     4月26日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             3,557,460,207               -    3,557,582,122             121,915

              MSCIE   2106

                         3,557,460,207               -    3,557,582,122             121,915
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建             2,684,900,000               -    2,664,838,702          △20,061,298
              米ドル            2,684,900,000               -    2,664,838,702          △20,061,298

             売建              157,000,000              -     154,284,871           2,715,129

              米ドル             157,000,000              -     154,284,871           2,715,129

            合計             6,399,360,207               -    6,376,705,695          △17,224,254

    （注）１．時価の算定方法

         (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

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         (2)為替予約取引の時価の算定方法について
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2020年    4月28日

                            至  2021年    4月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2020年     4月27日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                 5,742,636,631円
    同期中における追加設定元本額                                                 3,557,523,267円
    同期中における一部解約元本額                                                 3,586,610,028円
    2020年    4月27日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 2,454,605,033円
    三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                                 1,776,810,273円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  198,129,473円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  458,657,103円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  338,056,722円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  13,268,525円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  40,284,077円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  27,674,839円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  125,402,862円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  82,725,406円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  144,452,900円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  36,039,470円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   2,548,148円
                                211/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  14,895,039円
    合計                                                 5,713,549,870円
                           （2021年     4月26日現在）


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                 5,713,549,870円
    同期中における追加設定元本額                                                 4,826,668,980円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,214,463,293円
    2021年    4月26日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 4,212,467,456円
    三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                                 2,168,457,848円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  423,316,544円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  466,719,046円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  305,570,265円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  36,830,971円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  19,428,099円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  51,180,927円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  38,730,510円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  184,820,124円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  125,451,007円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  215,280,733円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  45,405,336円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   2,767,956円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  29,328,735円
    合計                                                 8,325,755,557円
    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株　数                       備考
                                           単価         金額
    米ドル        YPF  S.A.-SPONSORED        ADR

                                      1,387        3.75       5,201.25
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTURA       S.A-ADR

                                      2,217        10.16       22,524.72
            SOUTHERN     COPPER    CORPORATION

                                      1,088        71.64       77,944.32
            51JOB   INC-ADR

                                       358       62.56       22,396.48
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR

                                      5,027        32.28       162,271.56
            LI  AUTO   INC  - ADR

                                      2,210        20.60       45,526.00
            NIO  INC-ADR

                                     15,750        41.08       647,010.00
                                212/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            XPENG   INC  - ADR
                                      2,088        33.30       69,530.40
            GSX  TECHEDU    INC-   ADR

                                       949       27.07       25,689.43
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR

                                      1,969        59.00       116,171.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR

                                     18,810        16.10       302,841.00
            TAL  EDUCATION     GROUP-ADR

                                      4,662        61.06       284,661.72
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC

                                      4,894        59.13       289,382.22
            AUTOHOME     INC-ADR

                                       775       93.67       72,594.25
            BAIDU   INC  - SPON   ADR

                                      3,311       220.94       731,532.34
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR

                                      2,015       116.66       235,069.90
            DOUYU   INTERNATIONAL       HOLD-ADR

                                      1,074        10.50       11,277.00
            HUYA   INC-ADR

                                      1,153        18.50       21,330.50
            IQIYI   INC-ADR

                                      3,643        15.60       56,830.80
            JOYY   INC

                                       758       99.10       75,117.80
            MOMO   INC-SPON     ADR

                                      1,551        15.17       23,528.67
            NETEASE.COM      INC  -ADR

                                      5,098       112.62       574,136.76
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR

                                      4,731        18.97       89,747.07
            WEIBO   CORP-SPON     ADR

                                       626       51.67       32,345.42
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD-ADR

                                     23,266        232.08      5,399,573.28
            BAOZUN    INC-SPN-ADR

                                       643       37.01       23,797.43
            JD.COM    INC-ADR

                                     10,617        76.75       814,854.75
            PINDUODUO     INC-ADR

                                      4,831       138.61       669,624.91
            TRIP.COM     GROUP-ADR

                                      6,219        38.54       239,680.26
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  ADR

                                      5,480        31.75       173,990.00
            RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR

                                      1,300        12.12       15,756.00
            BEIGENE    LTD-ADR

                                       559      317.85       177,678.15
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR

                                      1,066        29.92       31,894.72
            ZAI  LAB  LTD-ADR

                                       866      173.07       149,878.62
            CREDICORP     LTD

                                       861      120.16       103,457.76
            LUFAX   HOLDING    LTD

                                      1,742        14.21       24,753.82
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS

                                       377       42.29       15,943.33
            KE  HOLDINGS     INC-ADR

                                      1,520        56.38       85,697.60
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B

                                      7,080        0.89       6,357.84
            21VIANET     GROUP   INC-ADR

                                       960       29.39       28,214.40
            GDS  HOLDINGS     LTD-ADR

                                      1,047        85.05       89,047.35
            GLOBANT    SA

                                       443      231.59       102,594.37
                                213/437


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            KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR
                                       608       48.32       29,378.56
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR

                                       892       4.46       3,978.32
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR

                                       640       89.51       57,286.40
                                     157,161              12,238,098.48

                米ドル    小計
                                                  (1,320,368,445)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO

                                     186,000         15.07      2,803,020.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV

                                     39,300        101.81      4,001,133.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV

                                      1,695       277.55       470,447.25
            ORBIA   ADVANCE    CO  SAB  DE  CV

                                     11,700        55.85       653,445.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1

                                      3,600        62.14       223,704.00
            GROUP   AEROPORT     DEL  SURESTE-B

                                      2,655       356.25       945,843.75
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B

                                      4,300       217.66       935,938.00
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INFRAESTRUCTURA

                                      3,050       162.87       496,753.50
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO

                                      4,184        78.74       329,448.16
            WAL-MART     DE  MIXICO    SAB  DE  CV

                                     66,100        65.05      4,299,805.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV

                                      4,300       111.61       479,923.00
            BECLE   SAB  DE  CV

                                      6,000        48.07       288,420.00
            COCA-COLA     FEMSA   S.A.   DE  C.V

                                      6,770        98.87       669,349.90
            GRUMA   S.A.B.-B

                                      2,465       232.89       574,073.85
            GRUPO   BIMBO   SAB-SERIES      A

                                     19,600        42.04       823,984.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A

                                     17,600        37.61       661,936.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE    S.A.B.    DE  C.V.

                                     31,900        121.96      3,890,524.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O

                                     28,200        19.61       553,002.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C.V.

                                     430,500         14.50      6,242,250.00
            TELESITES     SAB  DE  CV

                                     14,700        20.00       294,000.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      NOVA

                                      7,100        84.67       601,157.00
                                     891,719              30,238,157.41

               メキシコペソ       小計
                                                   (164,507,671)
    ブラジルレアル        COSAN   SA

                                      3,172        91.02       288,715.44
            PETROLEO     BRASILEIRO      SA-PETROBRAS

                                     46,900        23.27      1,091,363.00
            PETROLEO     BRASILEIRO      SA-PETROBRAS-PR

                                     58,900        23.69      1,395,341.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA

                                      7,500        20.97       157,275.00
            BRADESPAR     SA  -PREF

                                      2,900        72.78       211,062.00
            COMPANHIA     SIDERURGICA      NACIONAL     S.A.-CSN

                                      8,500        49.03       416,755.00
            GERDAU    S.A.-PREF

                                     13,400        33.52       449,168.00
                                214/437


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            SUZANO    SA
                                      9,215        70.05       645,510.75
            VALE   SA

                                     45,700        107.99      4,935,143.00
            WEG  SA

                                     10,630        75.21       799,482.30
            COMPANHIA     DE  CONCESSOES      RODOVIARIAS

                                     13,800        12.27       169,326.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR  SA

                                      7,900        61.70       487,430.00
            RUMO   SA

                                     15,600        21.06       328,536.00
            ALPARGATAS      SA  - PREF

                                      2,100        38.51       80,871.00
            B2W  CIA  DIGITAL

                                      3,061        64.80       198,352.80
            LOJAS   AMERICANAS      SA

                                      9,900        22.80       225,720.00
            LOJAS   RENNER    S.A.

                                      8,880        40.82       362,481.60
            MAGAZINE     LUIZA   SA

                                     37,100        21.73       806,183.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA

                                      8,600        22.71       195,306.00
            VIA  VAREJO    SA

                                     14,000        13.12       183,680.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERCIO

                                      3,100        22.59       70,029.00
            RAIA   DROGASIL     SA

                                     14,300        24.92       356,356.00
            AMBEV   SA

                                     59,900        15.85       949,415.00
            BRF-BRASIL      FOODS   SA

                                      5,900        23.72       139,948.00
            JBS  SA

                                     14,200        35.00       497,000.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA

                                     10,400        48.00       499,200.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE

                                     11,500        14.73       169,395.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA

                                      6,700        81.80       548,060.00
            HYPERMARCAS      SA

                                      3,900        35.68       139,152.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.-PREF

                                     61,206        23.53      1,440,177.18
            BANCO   BRADESCO     SA

                                     17,938        20.67       370,778.46
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.

                                     10,600        30.07       318,742.00
            ITAU   UNIVANCO     HOLDING    SA

                                     60,600        27.53      1,668,318.00
            ITAUSA    SA

                                     54,280        10.32       560,169.60
            BM&F   BOVESPA    SA

                                     25,800        53.72      1,385,976.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES

                                      8,600        23.40       201,240.00
            TOTVS   SA

                                      5,500        31.41       172,755.00
            TELEFONICA      BRASIL    SA

                                      6,900        43.93       303,117.00
            TIM  SA

                                     11,100        12.24       135,864.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILEIRAS      SA-ELECTR

                                      3,800        36.72       139,536.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILEIRAS      SA-PR   B

                                      3,100        36.95       114,545.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF

                                     12,508        13.50       168,858.00
                                215/437


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            CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB
                                     11,000         6.50       71,500.00
            COMPANHIA     DE  SANEAMENTO      BASICO    DO  ESTADO

                                      3,900        42.64       166,296.00
            CPFL   ENERGIA    SA

                                      2,400        30.68       73,632.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA

                                      2,550        42.21       107,635.50
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD

                                     11,200        25.28       283,136.00
                                     770,640              24,478,532.63

              ブラジルレアル        小計
                                                   (482,205,062)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA

                                      4,447      8,749.00       38,906,803.00
            EMPRESAS     CMPC   SA

                                     13,085       2,244.00       29,362,740.00
            SOCIEDAD     QUIMICA    Y MINERA    DE  CHILE   SA

                                      1,496      38,101.00       56,999,096.00
            FALABELLA     SA

                                     10,123       3,400.00       34,418,200.00
            CENCOSUD     SA

                                     18,317       1,628.00       29,820,076.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA

                                      1,586      6,630.00       10,515,180.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B

                                      3,386      1,870.00       6,331,820.00
            BANCO   DE  CHILE

                                     504,308         82.57     41,640,711.56
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSIONES

                                       640     36,800.00       23,552,000.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE

                                     735,822         43.33     31,883,167.26
            CENCOSUD     SHOPPING     SA

                                      5,523      1,420.00       7,842,660.00
            COLBUN    SA

                                     124,112        131.50      16,320,728.00
            ENEL   AMERICAS     SA

                                     263,707        106.45      28,071,610.15
            ENEL   CHILE   SA

                                     364,877         54.85     20,013,503.45
                                    2,051,429               375,678,295.42

                チリペソ     小計
                                                    (56,917,891)
    コロンビアペソ        ECOPETRO     SA

                                     61,693       2,228.00      137,452,004.00
            BANCOLOMBIA      SA

                                      2,843      28,800.00       81,878,400.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF

                                      5,554      28,800.00       159,955,200.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA

                                      2,986      20,620.00       61,571,320.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA

                                      5,621      22,300.00       125,348,300.00
                                     78,697             566,205,224.00

              コロンビアペソ        小計
                                                    (16,822,523)
    ユーロ        FOLLI   FOLLIE    GROUP

                                       123       4.80        590.40
            OPAP   SA

                                      2,923        12.20       35,660.60
            JUMBO   S.A.

                                      1,451        15.70       22,780.70
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA

                                      2,584        14.02       36,227.68
                                      7,081               95,259.38

                                216/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ユーロ    小計
                                                    (12,436,112)
    トルコリラ        TUPRAS    TURKIYE    PETROL    RAFINE

                                      1,504        86.50       130,096.00
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK

                                     19,752        17.99       355,338.48
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI

                                      8,452        14.55       122,976.60
            KOC  HOLDING    AS

                                      9,107        17.21       156,731.47
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI      AS

                                     14,096         7.25      102,196.00
            TURK   HAVA   YOLLARI    ANONIM    ORTAKLIGI

                                      4,473        11.27       50,410.71
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS

                                       734      168.40       123,605.60
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS

                                      5,702        65.95       376,046.90
            AKBANK    T.A.S.

                                     39,334         4.87      191,556.58
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI

                                     27,208         7.07      192,360.56
            TURKIYE    IS  BANKASI-C

                                     22,389         4.86      108,810.54
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI

                                     32,206         2.08       66,988.48
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING

                                      9,657        7.88       76,097.16
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS

                                     15,566        15.00       233,490.00
                                     210,180               2,286,705.08

               トルコリラ      小計
                                                    (29,343,228)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS

                                       934      642.00       599,628.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS

                                      6,590        80.10       527,859.00
            CEZ  AS

                                      1,994       592.00      1,180,448.00
                                      9,518              2,307,935.00

               チェココルナ       小計
                                                    (11,665,226)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NYRT

                                      3,501      2,024.00       7,086,024.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                      1,803      8,685.00       15,659,055.00
            OTP  BANK   PLC

                                      2,606      13,200.00       34,399,200.00
                                      7,910             57,144,279.00

            ハンガリーフォリント           小計
                                                    (20,531,539)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN

                                      3,661        66.50       243,456.50
    チ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I
                                     21,226         6.80      144,421.70
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA

                                      1,813       200.90       364,231.70
            LPP  SA

                                       15     8,890.00        133,350.00
            CD  PROJEKT    SA

                                       758      171.14       129,724.12
            CYFROWY    POLSAT    SA

                                      3,380        30.04       101,535.20
            ALLEGRO.EU      SA

                                      4,403        56.50       248,769.50
            DINO   POLSKA    SA

                                       651      244.50       159,169.50
                                217/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANK   PEKAO   SA
                                      2,279        75.98       173,158.42
            PKO  BANK   POLSKI    SA

                                     10,697        32.70       349,791.90
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA

                                       360      210.90        75,924.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE

                                      7,381        32.50       239,882.50
            ORANGE    POLSKA    SA

                                      6,710        7.07       47,439.70
            PGE  SA

                                     10,070         8.54       86,017.94
                                     73,404              2,496,872.68

             ポーランドズロチ         小計
                                                    (71,598,822)
    香港ドル        CHINA   OILFIELD     SERVICES-H

                                     26,000         7.65      198,900.00
            CHINA   PETROLEUM&CHEMICAL-H

                                     298,000          3.92     1,168,160.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    COMPANY    LIMITED    -H

                                     40,000        16.54       661,600.00
            PETROCHINA      CO  LTD

                                     248,000          2.72      674,560.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H

                                     16,000         9.89      158,240.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD

                                     40,000         3.96      158,400.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H

                                     14,500        47.70       691,650.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD

                                     19,000        12.00       228,000.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD

                                     36,000         5.40      194,400.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MATERIAL     CO  LTD

                                     48,000        12.24       587,520.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT    HOLDINGS     LIMITED

                                     26,000         8.67      225,420.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H

                                     14,000        18.10       253,400.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURING       LIMITED

                                     13,000         7.10       92,300.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS

                                     21,000        11.20       235,200.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H

                                      6,250        15.28       95,500.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     CO  LTD-H

                                     10,000         7.62       76,200.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H

                                     68,000        11.26       765,680.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH   CO

                                     26,000         5.40      140,400.00
            BOC  AVIATION     LTD

                                      1,900        70.85       134,615.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H

                                     20,000         3.49       69,800.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS     LIMITED

                                     21,000        36.95       775,950.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     12,000        19.88       238,560.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H

                                     45,000         3.95      177,750.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INTL   HLDGS   LTD

                                     18,000         5.57      100,260.00
            CITIC   LIMITED

                                     77,000         8.00      616,000.00
            FOSUN   INTERNATIONAL

                                     31,500        11.10       349,650.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HOLDINGS     LTD

                                      7,000        30.45       213,150.00
                                218/437


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            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD
                                     10,000        21.60       216,000.00
            WEICHAI    POWER   CO

                                     24,000        19.42       466,080.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H

                                      6,618        14.30       94,637.40
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC     CO  LTD

                                      6,600        34.45       227,370.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H

                                     13,000        11.48       149,240.00
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES     CO  LTD-H

                                      7,000        34.20       239,400.00
            CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT      GROUP   LTD

                                     53,000         5.00      265,000.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLDINGS

                                     18,000        76.75      1,381,500.00
            EVER   SUNSHINE     LIFESTYLE     SERV

                                     10,000        18.64       186,400.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP

                                     18,000        12.06       217,080.00
            AIR  CHINA/HONG      KONG

                                     16,000         6.43      102,880.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPORT-H

                                     20,000         6.00      120,000.00
            CHINA   COSCO   HOLDINGS     COMPANY    LIMITED    -H

                                     33,000        13.40       442,200.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HLDGS   COMPANY    LTD

                                     16,140        12.46       201,104.40
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H

                                     24,000         5.52      132,480.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LIMITED

                                     24,000         6.45      154,800.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H

                                     10,000         9.21       92,100.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS     LTD

                                     13,000        13.20       171,600.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H

                                     12,000         6.75       81,000.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE

                                     30,000         7.30      219,000.00
            BYD  CO  LTD-H

                                     10,000        180.50      1,805,000.00
            DONGFENG     MOTOR   CORPORATION

                                     32,000         7.11      227,520.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H

                                      6,800        46.15       313,820.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LIMITED

                                     74,000        22.20      1,642,800.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY    LIMITED

                                     40,000        21.90       876,000.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP   CO  LTD-H

                                     33,200         6.88      228,416.00
            MINTH   GROUP   LTD

                                     10,000        31.10       311,000.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     14,000        17.06       238,840.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LIMITED

                                     14,000        137.60      1,926,400.00
            BOSIDENG     INTL   HOLDGS    LTD

                                     26,000         3.85      100,100.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H

                                     24,000        34.20       820,800.00
            LI  NING   COMPANY    LIMITED

                                     27,000        63.40      1,711,800.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP

                                     10,400        173.00      1,799,200.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING

                                      4,000        18.30       73,200.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDINGS     LIMITED

                                     12,000        17.86       214,320.00
                                219/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   YUHUA   EDUCATION     CORP   L
                                     12,000         7.06       84,720.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDING    LTD

                                     10,000        52.35       523,500.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD

                                      9,000        31.05       279,450.00
            KOOLEARN     TECHNOLOGY      HOLDING

                                      2,500        15.62       39,050.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LIMITED

                                     110,000          1.14      125,400.00
            CHINA   LITERATURE      LTD

                                      4,200        84.60       355,320.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY

                                      2,600       256.80       667,680.00
            TENCENT    HOLDINGS     LIMITED

                                     70,700        632.00      44,682,400.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS

                                      6,000        35.30       211,800.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD

                                     99,000         1.31      129,690.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC

                                      3,800       112.60       427,880.00
            MEITUAN-B                          44,400        306.40      13,604,160.00

            TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD

                                      8,400        19.98       167,832.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD

                                     11,000        10.86       119,460.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS

                                      6,000        56.75       340,500.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD

                                     24,500         7.32      179,340.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B

                                      1,100       107.30       118,030.00
            CHINA   FEIHE   LTD

                                     16,000        22.15       354,400.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   COMPANY    LIMITED

                                     35,000        43.25      1,513,750.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDINGS     CO  LTD

                                     18,000        66.30      1,193,400.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                     19,500         4.58       89,310.00
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H

                                      4,400        41.35       181,940.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING

                                      9,000        54.65       491,850.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO

                                     26,000        14.22       369,720.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H

                                      6,000        75.20       451,200.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     13,000         9.96      129,480.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LIMITED

                                     67,000         5.76      385,920.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING    LTD

                                      6,000        79.00       474,000.00
            HENGAN    INTERNATIONAL       GROUP   CO  LTD

                                      8,000        51.70       413,600.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS     LTD

                                      4,000        27.80       111,200.00
            AK  MEDICAL    HOLDINGS     LTD

                                      4,000        12.18       48,720.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      TECHNOLOGY      LI

                                     52,000        23.80      1,237,600.00
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD

                                     14,000        19.62       274,680.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP

                                      9,000        54.75       492,750.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN

                                      6,100        99.75       608,475.00
                                220/437


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H
                                     28,000        16.82       470,960.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H

                                      7,700        17.00       130,900.00
            SINOPHARM     MEDICINE     HOLDING    CO-H

                                     18,800        23.85       448,380.00
            3SBIO   INC

                                     10,500         7.46       78,330.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H

                                      1,000       339.00       339,000.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDINGS     LIMITED

                                     17,000        18.20       309,400.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP   LTD

                                     104,800          9.92     1,039,616.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTICAL

                                     12,000         5.24       62,880.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    MEDICINE     HLDGS

                                     42,000         4.70      197,400.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP

                                     10,000        17.02       170,200.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H

                                      1,400       150.00       210,000.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP

                                     14,000        34.25       479,500.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC

                                     11,500        90.00      1,035,000.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H

                                      1,400       155.80       218,120.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTICAL        CO  LTD-H

                                      7,500        39.80       298,500.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL

                                     132,000          8.45     1,115,400.00
            SSY  GROUP   LIMITED

                                     10,000         4.98       49,800.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD

                                      3,676       173.20       636,683.20
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC

                                     40,500        115.00      4,657,500.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA

                                     340,000          3.10     1,054,000.00
            BANK   OF  CHINA   LTD

                                     976,000          3.14     3,064,640.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        LTD-H

                                     108,000          5.09      549,720.00
            CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD-H

                                     27,500         3.50       96,250.00
            CHINA   CITIC   BANK

                                     120,000          4.25      510,000.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H

                                    1,188,000           6.54     7,769,520.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H

                                     34,000         3.42      116,280.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-   H

                                     48,000        63.35      3,040,800.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H

                                     80,100         4.33      346,833.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL      BANK   CO  LTD-H

                                     24,000         3.35       80,400.00
            INDUSTRIAL      AND  COMMERCIAL      BANK   OF  CHINA

                                     746,000          5.42     4,043,320.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA   CO  LTD-H

                                     122,000          5.34      651,480.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEMENT-H

                                     90,000         1.55      139,500.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LIMITED

                                      8,000        9.71       77,680.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO

                                     36,000         4.73      170,280.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGEMENT

                                     92,000         1.02       93,840.00
                                221/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITAL    CORP   LTD-H
                                     18,400        19.20       353,280.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H

                                     26,500        18.32       485,480.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD

                                     29,000         8.94      259,260.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H

                                     17,000        11.46       194,820.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     28,000         6.98      195,440.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     14,000        11.38       159,320.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO.

                                     91,000        15.76      1,434,160.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H

                                     34,000        28.90       982,600.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HLDS   COMPANY    LTD

                                     22,200        14.50       321,900.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     COMPANY    LIMITED

                                     11,400        29.90       340,860.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     COMPANY    OF  CHINA   LTD

                                     85,000         2.58      219,300.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY     - H

                                     92,000         7.09      652,280.00
            PING   AN  INSURANCE     (GROUP)    CO  OF  CHINA   LT

                                     73,500        87.10      6,401,850.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H

                                      3,800        47.40       180,120.00
            AGILE   PROPRETY     HOLDINGS     LIMITED

                                     12,000        12.38       148,560.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD

                                     18,000         8.20      147,600.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP

                                     27,000        13.74       370,980.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP   LIMITED

                                     62,000         2.95      182,900.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND&INVEST

                                     49,000        19.92       976,080.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD

                                     15,000         7.51      112,650.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD

                                     40,000        36.90      1,476,000.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -H

                                     22,100        26.55       586,755.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD

                                     42,000         6.97      292,740.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     COMPANY

                                     99,000         9.60      950,400.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     12,500         9.67      120,875.00
            GUANGSHOU     R&F  PROPERTIES      - H

                                     17,200        10.04       172,688.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS

                                     10,000        26.70       267,000.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     21,000         3.41       71,610.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LIMITED

                                     12,500        13.02       162,750.00
            LOGAN   GROUP   COMPANY    LIMITED

                                     16,000        12.34       197,440.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     23,000        49.55      1,139,650.00
            POLY   PROPERTY     SERVICES     CO  LTD-H

                                      1,200        52.20       62,640.00
            SEAZEN    GROUP   LTD

                                     32,000         9.19      294,080.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD

                                     42,000         2.94      123,480.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     13,500        23.05       311,175.00
                                222/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD
                                     33,000        31.55      1,041,150.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD

                                     17,000        23.40       397,800.00
            YUEXIU    PROPERTY     COMPANY    LTD

                                     88,000         1.84      161,920.00
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD

                                     14,000         5.33       74,620.00
            CHINA   YOUZAN    LTD

                                     172,000          2.76      474,720.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SOFTWARE     GROUP

                                     30,000        26.45       793,500.00
            KINGSOFT     CORPORATION      LTD.

                                     10,000        56.50       565,000.00
            MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDINGS

                                      5,000        36.25       181,250.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H

                                     12,000        17.76       213,120.00
            WEIMOB    INC

                                     21,000        17.96       377,160.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC

                                      9,000        44.55       400,950.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD

                                      8,500        45.60       387,600.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LIMITED

                                      7,000        43.05       301,350.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING    LTD

                                     12,000        18.54       222,480.00
            LENOVO    GROUP   LTD

                                     88,000        11.16       982,080.00
            SUNNY   OPTICAL    TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD

                                      8,800       197.10      1,734,480.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B

                                     175,800         27.05      4,755,390.00
            ZTE  CORPORATION

                                      7,800        20.10       156,780.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H

                                     578,000          1.13      653,140.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED

                                      6,000        26.00       156,000.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GROUP   LIMITED

                                     60,000         3.10      186,000.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H

                                     93,000         1.83      170,190.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LIMITED

                                     33,400        29.45       983,630.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP

                                     40,000        11.98       479,200.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL       DEVELOPMENT

                                     37,000         1.78       65,860.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LTD

                                     12,000        42.25       507,000.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS     CO  LTD

                                     22,000        10.28       226,160.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD

                                     10,000        125.90      1,259,000.00
            GUANGDONG     INVESTMENT

                                     40,000        12.10       484,000.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H

                                     44,000         2.72      119,680.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD

                                     44,000         8.57      377,080.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LIMITED

                                      6,000        48.10       288,600.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD

                                     52,000        14.12       734,240.00
                                   10,089,584               171,620,525.00

                香港ドル     小計
                                                  (2,385,525,297)
                                223/437


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    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD
                                     48,600         3.12      151,632.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                      3,000        19.94       59,820.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD

                                     27,000         7.87      212,490.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDINGS

                                     39,200         5.30      207,760.00
            GAMUDA    BHD

                                     24,200         3.54       85,668.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED

                                      8,100        8.00       64,800.00
            SIME   DARBY   BERHAD

                                     23,500         2.30       54,050.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD

                                     14,700         5.97       87,759.00
            MISC   BHD

                                     19,600         6.80      133,280.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD

                                     10,000         4.11       41,100.00
            GENTING    BHD

                                     25,800         4.96      127,968.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD

                                     43,800         2.89      126,582.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD

                                      1,200        30.00       36,000.00
            GENTING    PLANTATIONS      BERHAD

                                      2,500        8.83       22,075.00
            IOI  CORPORATION      BERHAD

                                     31,800         4.04      128,472.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BERHAD

                                      5,000        21.74       108,700.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD

                                       900      135.00       121,500.00
            PPB  GROUP   BERHAD

                                      9,040        18.68       168,867.20
            QL  RESOURCES     BHD

                                     13,050         6.05       78,952.50
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD

                                     23,900         4.41      105,399.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD

                                     23,100        10.78       249,018.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD

                                     27,500         5.48      150,700.00
            KOSSAN    RUBBER    INDUSTRIES

                                     15,000         4.35       65,250.00
            SUPERMAX     CORP   BHD

                                     16,968         5.95      100,959.60
            TOP  GLOVE   CORPORATION      BHD

                                     64,400         5.73      369,012.00
            AMMB   HOLDINGS     BERHAD

                                     17,000         3.04       51,680.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD

                                     76,400         4.19      320,116.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD

                                      6,600        17.90       118,140.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP

                                      1,900        16.82       31,958.00
            MALAYAN    BANKING    BERHAD

                                     51,000         8.26      421,260.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD

                                     183,900          4.17      766,863.00
            RHB  BANK   BHD

                                     16,400         5.26       86,264.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD

                                     32,600         3.82      124,532.00
            DIGI.COM     BHD

                                     38,800         4.19      162,572.00
            MAXIS   BERHAD

                                     26,800         4.68      125,424.00
                                224/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
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            TELEKOM    MALAYSIA     BHD                 16,000         5.80       92,800.00
            PETRONAS     GAS  BHD

                                      8,900        16.20       144,180.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD

                                     28,000        10.00       280,000.00
                                    1,026,158                5,783,603.30

            マレーシアリンギット           小計
                                                   (152,048,617)
    タイバーツ        PTT  EXPLORATION      & PRODUCTION      PCL-NVDR

                                     18,400        113.00      2,079,200.00
            PTT  PUBLIC    COMPANY    LIMITED-     NVDR

                                     144,300         38.75      5,591,625.00
            THAI   OIL  PUBLIC    CO  LTD-NVDR

                                     15,000        53.50       802,500.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR

                                     24,700        43.75      1,080,625.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PLC-NVDR

                                     25,200        61.75      1,556,100.00
            SIAM   CEMENT    PUBLIC    CO  LTD  (THE)   -NVDR

                                     10,000        428.00      4,280,000.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL  -NVDR

                                     55,000        63.00      3,465,000.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO-    NVDR

                                     72,400         8.05      582,820.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     90,600         9.00      815,400.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR

                                     69,600         4.68      325,728.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR

                                     36,600        28.75      1,052,250.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR

                                     20,891        35.00       731,185.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PUBLIC    CO  LTD-NVDR

                                     74,400        13.80      1,026,720.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR

                                     36,300        30.00      1,089,000.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO  LTD  NVDR

                                     19,000        36.00       684,000.00
            CP  ALL  PCL-NVDR

                                     74,400        62.25      4,631,400.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS   PCL-NVDR

                                     53,100        29.00      1,539,900.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR

                                      7,000        35.25       246,750.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR

                                     31,900        14.80       472,120.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVICE    -NVDR

                                     112,000         21.90      2,452,800.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PUBLIC    CO  LTD  - NVDR

                                      5,400       137.00       739,800.00
            SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR

                                     13,000        44.00       572,000.00
            BANGKOK    BANK   PUBLIC    CO  LTD-FOREIGN      REG

                                      5,900       121.50       716,850.00
            KASIKORNBANK       PUBLIC    CAMPANY    LTD-   FOREIGN

                                     15,400        132.00      2,032,800.00
            KASIKORNBANK       PUBLIC    CAMPANY    LTD-   NVDR

                                      8,400       132.00      1,108,800.00
            KRUNG   THAI   BANK   PCL-NVDR

                                     29,200        11.30       329,960.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   PUBLIC    CO  LTD-NVDR

                                      8,700       104.50       909,150.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR

                                     18,000        20.40       367,200.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR

                                      8,500        75.25       639,625.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR

                                      7,600        66.75       507,300.00
                                225/437


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            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR
                                     11,800        82.00       967,600.00
            CENTRAL    PATTANA    PUBLIC    CO  LTD-   NVDR

                                     25,200        52.25      1,316,700.00
            LAND   AND  HOUSES    PUBLIC    CO  LTD-NVDR

                                     108,900          8.35      909,315.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR

                                      3,500       380.00      1,330,000.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR

                                     14,000        174.00      2,436,000.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     24,900        64.00      1,593,600.00
            TOTAL   ACCESS    COMMUNICATION       PCL  -NVDR

                                      4,600        32.00       147,200.00
            TRUE   CORPORATION      PCL-NVDR

                                     150,000          3.30      495,000.00
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR

                                      6,800        42.75       290,700.00
            ELECTRICITY      GENERATING      PCL  -NVDR

                                      3,800       175.00       665,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR

                                     20,800        59.75      1,242,800.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR

                                      9,600        72.50       696,000.00
            GULF   ENERGY    DEVEROPMENT-NVDR

                                     40,800        33.75      1,377,000.00
            RATCHABURI      ELECTRICITY-NVDR

                                      7,900        50.00       395,000.00
                                    1,543,491               56,290,523.00

               タイバーツ      小計
                                                   (193,076,493)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC

                                     26,650        34.80       927,420.00
            AYALA   CORPORATION

                                      3,790       754.50      2,859,555.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC

                                      1,310       542.00       710,020.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC

                                     33,442        53.90      1,802,523.80
            SM  INVESTMENTS      CORP

                                      3,205       952.00      3,051,160.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC

                                     11,770        129.40      1,523,038.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION

                                      4,110       176.00       723,360.00
            PUREGOLD     PRICE   CLUB   INC

                                     11,300        37.00       418,100.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP

                                     10,180        132.00      1,343,760.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS

                                     22,527        81.50      1,835,950.50
            BDO  UNIBANK    INC

                                     22,020        105.00      2,312,100.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST

                                     24,240        44.45      1,077,468.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO

                                     110,900          4.01      444,709.00
            AYALA   LAND   INC

                                     99,500        32.20      3,203,900.00
            MEGAWORLD     CORP

                                     206,000          3.12      642,720.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC

                                     131,400         35.00      4,599,000.00
            GLOBE   TELECOM    INC

                                       335     1,870.00        626,450.00
            PLDT   INC

                                      1,255      1,272.00       1,596,360.00
            ABOITIZ    POWER   CORP

                                     12,000        22.75       273,000.00
                                226/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY
                                      2,340       275.00       643,500.00
                                     738,274              30,614,094.30

              フィリピンペソ        小計
                                                    (68,263,307)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT

                                     115,900       1,200.00      139,080,000.00
    ピア
            PT  UNITED    TRACTORS     TBK  DISTRIBUTES
                                     19,300      21,600.00       416,880,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK  PT

                                     128,000       2,320.00      296,960,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT

                                     364,200        930.00     338,706,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK

                                     29,700       9,175.00      272,497,500.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA

                                     13,200      12,800.00       168,960,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT

                                     109,900       2,270.00      249,473,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT

                                     43,500      10,400.00       452,400,000.00
            PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK

                                     255,600       5,625.00     1,437,750,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT

                                     83,400       7,575.00      631,755,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    TBK  PT

                                     21,200       8,875.00      188,150,000.00
            PT  GUDANG    GARAM   TBK

                                      4,000      36,050.00       144,200,000.00
            PT  INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK

                                     51,300       6,750.00      346,275,000.00
            PT  UNILEVER     INDONESIA     TBK

                                     104,500       6,075.00      634,837,500.00
            KALBE   FARMA   PT

                                     246,100       1,500.00      369,150,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT

                                     103,700       5,775.00      598,867,500.00
            PT  BANK   CENTRAL    ASIA   TBK

                                     121,100       31,950.00      3,869,145,000.00
            PT  BANK   MANDIRI

                                     217,100       6,150.00     1,335,165,000.00
            PT  BANK   RAKYAT

                                     697,300       4,250.00     2,963,525,000.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT

                                     283,900       1,115.00      316,548,500.00
            TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK  PT

                                     629,400       3,310.00     2,083,314,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT

                                     162,300       1,230.00      199,629,000.00
                                    3,804,600             17,453,268,000.00

             インドネシアルピア          小計
                                                   (130,899,510)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS

                                       628     42,250.00       26,533,000.00
            S-OIL   CORPORATION

                                       553     78,000.00       43,134,000.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD

                                       682    270,000.00       184,140,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP

                                      1,476      49,700.00       73,357,200.00
            HYUNDAI    STEEL   COMPANY

                                      1,044      51,500.00       53,766,000.00
            KOREA   ZINC   CO.,   LTD.

                                       97    439,000.00        42,583,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD

                                       227    278,000.00        63,106,000.00
            LG  CHEM   LTD

                                       570    874,000.00       498,180,000.00
                                227/437


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            LG  CHEM   LTD
                                       89    392,000.00        34,888,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION

                                       207    293,500.00        60,754,500.00
            POSCO                           931    355,500.00       330,970,500.00

            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD

                                       360    162,000.00        58,320,000.00
            SK  CHEMICALS     CO  LTD

                                       96    287,000.00        27,552,000.00
            CJ  CORP

                                       168     95,900.00       16,111,200.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE    ENGINEERING

                                       415     29,050.00       12,055,750.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC

                                       664     44,300.00       29,415,200.00
            DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES      AND  CONSTRUCTION

                                      2,420      13,800.00       33,396,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT

                                       891     46,250.00       41,208,750.00
            HANWHA    CORPORATION

                                       575     31,900.00       18,342,500.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTRUCTION       CO

                                       921     49,800.00       45,865,800.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOLDINGS

                                       570     58,700.00       33,459,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES      LTD

                                      1,063      34,200.00       36,354,600.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHORE     ENGINEERIN

                                       478    141,000.00        67,398,000.00
            LG  CORP

                                      1,226     114,500.00       140,377,000.00
            LOTTE   CORPORATION

                                       301     34,650.00       10,429,650.00
            SAMSUNG    C&T  CORPORATION

                                      1,079     135,500.00       146,204,500.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD

                                      2,075      15,650.00       32,473,750.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES      CO.,LTD.

                                      6,668      7,120.00       47,476,160.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD

                                       453    296,000.00       134,088,000.00
            S1  CORPORATION

                                       219     81,500.00       17,848,500.00
            CJ  LOGISTICS     CORPORATION

                                       74    176,000.00        13,024,000.00
            GLOVIS    CO  LTD

                                       234    187,000.00        43,758,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD

                                      1,845      26,200.00       48,339,000.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD

                                      2,212      7,000.00       15,484,000.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO  LTD

                                       963     51,600.00       49,690,800.00
            HANON   SYSTEMS

                                      2,380      17,100.00       40,698,000.00
            HYUNDAI    MOBIS

                                       836    290,500.00       242,858,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO

                                      1,861     221,000.00       411,281,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   COMPANY

                                       419    105,000.00        43,995,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   COMPANY

                                       313    107,500.00        33,647,500.00
            KIA  CORP

                                      3,312      81,300.00       269,265,600.00
            COWAY   CO  LTD

                                       538     67,000.00       36,046,000.00
            FILA   HOLDINGS     CORP

                                       620     45,950.00       28,489,000.00
                                228/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HLB  INC
                                       998     34,250.00       34,181,500.00
            LG  ELECTRONICS      INC

                                      1,344     163,500.00       219,744,000.00
            KANGWON    LAND   INC

                                      1,392      24,500.00       34,104,000.00
            CHEIL   COMMUNICATIONS        INC

                                       533     21,650.00       11,539,450.00
            KAKAO   CORP

                                      3,585     117,500.00       421,237,500.00
            NAVER   CORPORATION

                                      1,529     378,000.00       577,962,000.00
            NCSOFT    CORP

                                       208    849,000.00       176,592,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION

                                       211    140,000.00        29,540,000.00
            PEARLABYSS      CORP

                                       270     61,600.00       16,632,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD

                                       144    145,300.00        20,923,200.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD

                                       407     83,500.00       33,984,500.00
            LOTTE   SHOPPING     CO  LTD

                                       172    122,000.00        20,984,000.00
            SHINSEGAE     CO  LTD

                                       63    275,000.00        17,325,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD

                                       61    156,500.00        9,546,500.00
            E-MART    INC

                                       237    168,000.00        39,816,000.00
            GS  RETAIL    CO  LTD

                                       290     36,500.00       10,585,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP

                                       85    410,500.00        34,892,500.00
            KT&G   CORPORATION

                                      1,356      82,900.00       112,412,400.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA

                                       243    119,500.00        29,038,500.00
            OTTOGI    CORPORATION

                                       25    561,000.00        14,025,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP

                                       419    263,500.00       110,406,500.00
            AMOREPACIFIC       GROUP

                                       240     67,600.00       16,224,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE   LTD

                                       119   1,598,000.00        190,162,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE-PREF

                                       17    704,000.00        11,968,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD

                                       817    123,100.00       100,572,700.00
            ALTEOGEN     INC

                                       312     88,100.00       27,487,200.00
            CELLTRION     INC

                                      1,203     288,000.00       346,464,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC

                                       173    147,500.00        25,517,500.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD

                                       87    367,500.00        31,972,500.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD

                                       211    812,000.00       171,332,000.00
            SEEGENE    INC

                                       408    107,500.00        43,860,000.00
            SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO

                                       334     99,900.00       33,366,600.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD

                                       383    118,500.00        45,385,500.00
            YUHAN   CORPORATION

                                       502     67,200.00       33,734,400.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP   INC.

                                      3,688      42,900.00       158,215,200.00
                                229/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA
                                      2,644      9,300.00       24,589,200.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                      4,853      54,300.00       263,517,900.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   CO  LTD

                                      5,393      37,450.00       201,967,850.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC

                                      6,654      10,500.00       69,867,000.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO

                                       576    108,000.00        62,208,000.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD

                                      1,580      4,705.00       7,433,900.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LTD

                                      2,873      9,970.00       28,643,810.00
            SAMSUNG    CARD   CO  LTD

                                       310     34,400.00       10,664,000.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO,LTD.

                                       639     42,350.00       27,061,650.00
            WOORI   INVESTMENT      & SECURITIES      CO.,LTD

                                       748     12,250.00        9,163,000.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD

                                       507     47,650.00       24,158,550.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO

                                       648     25,150.00       16,297,200.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS

                                       378    196,000.00        74,088,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO.,LTD.

                                       781     82,400.00       64,354,400.00
            DUZONBIZON      CO  LTD

                                       190     87,100.00       16,549,000.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD

                                       428    193,000.00        82,604,000.00
            KMW  CO  LTD

                                       241     61,000.00       14,701,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD

                                      3,101      27,050.00       83,882,050.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD

                                       158    212,500.00        33,575,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO  LTD

                                       688    193,000.00       132,784,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD

                                     58,680      82,800.00      4,858,704,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD

                                     10,187      75,200.00       766,062,400.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD

                                       684    670,000.00       458,280,000.00
            LG  UPLUS   CORP

                                      3,103      13,250.00       41,114,750.00
            SK  TELECOM    CO  LTD

                                       461    314,500.00       144,984,500.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORPORATION

                                      3,402      24,050.00       81,818,100.00
            KOREA   GAS  CORPORATION

                                       265     33,100.00        8,771,500.00
            HYNIX   SEMICONDUCTOR       INC

                                      6,746     132,500.00       893,845,000.00
                                     181,737            15,349,787,370.00

               韓国ウォン      小計
                                                  (1,487,394,396)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP

                                     14,000        102.50      1,435,000.00
            ASIA   CEMENT    CORPORATION

                                     22,000        50.20      1,104,400.00
            CHINA   STEEL   CORP

                                     151,000         38.10      5,753,100.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE   CORPORATION

                                     41,000        92.80      3,804,800.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORPORATION

                                     47,000        107.00      5,029,000.00
                                230/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NAN  YA  PLASTICS     CORP
                                     63,000        90.00      5,670,000.00
            TAIWAN    CEMENT    CORPORATION

                                     60,077        53.00      3,184,081.00
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP

                                      2,000      1,080.00       2,160,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION

                                     35,000        32.55      1,139,250.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP

                                      3,121       416.50      1,299,896.50
            EVERGREEN     MARINE    CORPORATION

                                     33,740        69.90      2,358,426.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP

                                     29,000        31.20       904,800.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    INDUSTRY     CO.,LTD

                                     21,000        56.30      1,182,300.00
            ECLAT   TEXTILE    CO  LTD

                                      2,000       545.00      1,090,000.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD

                                      4,640       205.00       951,200.00
            GIANT   MANUFACTURING       CO  LTD

                                      3,000       360.00      1,080,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD

                                      2,000       447.50       895,000.00
            POU  CHEN

                                     26,000        35.00       910,000.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD

                                      4,000       594.00      2,376,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP

                                      8,000       273.50      2,188,000.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO

                                     61,000        75.60      4,611,600.00
            ONENESS    BIOTECH    CO  LTD

                                      3,000       218.50       655,500.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK

                                     65,103        18.00      1,171,854.00
            CHINATRUST      FINANCIAL     HOLDING

                                     216,000         22.80      4,924,800.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     130,860         26.80      3,507,048.00
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     120,408         22.75      2,739,282.00
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     CO  LTD

                                     103,133         19.45      2,005,936.85
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD

                                     134,000         32.25      4,321,500.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS     CO.,LTD.

                                     124,760         13.30      1,659,308.00
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDINGS

                                     120,485         13.95      1,680,765.75
            TAIWAN    BUSINESS     BANK

                                     68,502        10.05       688,445.10
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     114,594         21.40      2,452,311.60
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA

                                     41,299        43.00      1,775,857.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD

                                     14,632        204.00      2,984,928.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD

                                     114,160         25.90      2,956,744.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     97,000        50.90      4,937,300.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL     HOLDING

                                     156,000         12.30      1,918,800.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                     22,832        25.80       589,065.60
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD

                                     82,000        61.30      5,026,600.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD

                                     113,432         10.00      1,134,320.00
                                231/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP
                                      6,600        45.35       299,310.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD

                                      8,700        53.20       462,840.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP

                                      6,000       291.50      1,749,000.00
            ACER   INC

                                     34,000        34.50      1,173,000.00
            ADVANTECH     CO  LTD

                                      4,299       351.00      1,508,949.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC

                                      8,000       378.00      3,024,000.00
            AU  OPTRONICS     CORP

                                     107,000         28.85      3,086,950.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                      9,000       201.50      1,813,500.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD

                                      7,010        85.80       601,458.00
            COMPAL    ELECTRONICS

                                     53,000        24.80      1,314,400.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC

                                     24,000        297.00      7,128,000.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                     11,000        69.60       765,600.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY

                                     154,800        119.00      18,421,200.00
            INNOLUX    DISPLAY    CORPORATION

                                     95,000        27.75      2,636,250.00
            INVENTEC     CORPORATION

                                     24,000        27.10       650,400.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD

                                      1,080      3,100.00       3,348,000.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP

                                     24,000        64.10      1,538,400.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO  LTD

                                      8,000       175.00      1,400,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD   CORPORATION

                                      3,000       324.50       973,500.00
            PEGATRON     CORP

                                     22,000        73.90      1,625,800.00
            QUANTA    COMPUTER     INC

                                     37,000        97.60      3,611,200.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP

                                     16,000        55.30       884,800.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP

                                     13,000        94.20      1,224,600.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP

                                      4,000       244.00       976,000.00
            WISTRON    CORPORATION

                                     35,293        32.45      1,145,257.85
            WIWYNN    CORP

                                      1,000       890.00       890,000.00
            WPG  HOLDINGS     CO  LTD

                                     15,520        49.50       768,240.00
            YAGEO   CORPORATION

                                      5,198       554.00      2,879,692.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING    LTD

                                      7,000       104.00       728,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD

                                     48,000        114.00      5,472,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMMUNICATIONS          CO  LTD

                                     22,000        66.60      1,465,200.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD

                                     22,000        101.00      2,222,000.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD

                                     41,000        111.00      4,551,000.00
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC

                                       500     1,090.00        545,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD

                                      3,000       840.00      2,520,000.00
                                232/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MEDIATEK     INCORPORATION
                                     19,000       1,035.00       19,665,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP

                                     14,000        94.40      1,321,600.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         CORP   LTD

                                      7,000       614.00      4,298,000.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP

                                      2,000       561.00      1,122,000.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC

                                     10,000        111.50      1,115,000.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP

                                      6,000       519.00      3,114,000.00
            SILERGY    CORP

                                      1,000      2,785.00       2,785,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING

                                     303,000        602.00     182,406,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORPORATION

                                     148,000         57.00      8,436,000.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMICONDUCTOR       COR

                                     10,000        116.50      1,165,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP

                                      4,000       372.00      1,488,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP

                                     33,000        35.65      1,176,450.00
                                    3,912,778               407,752,816.25

               新台湾ドル      小計
                                                  (1,565,444,612)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD

                                      7,256       423.05      3,069,650.80
            COAL   INDIA   LTD

                                     12,603        126.15      1,589,868.45
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP

                                      7,413       233.70      1,732,418.10
            INDIAN    OIL  CORP   LTD

                                     19,253        88.05      1,695,226.65
            OIL  AND  NATURAL    GAS  CORPORATION      LIMITED

                                     34,064        102.40      3,488,153.60
            PETRONET     LNG  LTD

                                      8,894       235.20      2,091,868.80
            RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED

                                     35,220       1,904.35       67,071,207.00
            ACC  LIMITED

                                      1,019      1,812.90       1,847,345.10
            AMBUJA    CEMENTS    LTD

                                      6,833       295.20      2,017,101.60
            ASIAN   PAINTS    LTD

                                      4,713      2,517.95       11,867,098.35
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD

                                      2,709       709.70      1,922,577.30
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD

                                      3,391      1,278.10       4,334,037.10
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD

                                     18,891        349.50      6,602,404.50
            JSW  STEEL   LTD

                                      9,521       635.40      6,049,643.40
            PI  INDUSTRIES      LTD

                                      1,067      2,522.55       2,691,560.85
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD

                                      1,701      1,783.90       3,034,413.90
            SHREE   CEMENT    LTD

                                       121     28,106.30        3,400,862.30
            TATA   STEEL   LTD

                                      8,303       925.60      7,685,256.80
            ULTRATECH     CEMENT    LTD

                                      1,418      6,067.90       8,604,282.20
            UPL  LTD

                                      5,579       585.40      3,265,946.60
            VEDANTA    LTD

                                     20,944        228.00      4,775,232.00
                                233/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HAVELLS    INDIA   LTD
                                      3,011      1,005.50       3,027,560.50
            LARSEN    & TOUBRO    LTD

                                      8,702      1,322.90       11,511,875.80
            SIEMENS    LTD

                                       617     1,799.95       1,110,569.15
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON

                                      5,667       725.35      4,110,558.45
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LIMITED

                                      3,801       549.45      2,088,459.45
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD

                                      1,271      1,541.85       1,959,691.35
            BAJAJ   AUTO   LTD

                                       949     3,672.50       3,485,202.50
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD

                                       971     1,694.85       1,645,699.35
            BHARAT    FORGE   LTD

                                      3,465       582.35      2,017,842.75
            EICHER    MOTORS    LTD

                                      1,826      2,317.30       4,231,389.80
            HERO   MOTOCORP     LTD

                                      1,337      2,864.05       3,829,234.85
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD

                                     10,365        777.90      8,062,933.50
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LIMITED

                                      1,724      6,676.10       11,509,596.40
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD

                                     14,091        213.60      3,009,837.60
            MRF  LTD

                                       21    78,214.15        1,642,497.15
            TATA   MOTORS    LTD

                                     21,998        294.00      6,467,412.00
            PAGE   INDUSTRIES      LTD

                                       82    29,127.40        2,388,446.80
            TITAN   CO  LTD

                                      4,625      1,461.45       6,759,206.25
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD

                                       883     2,844.65       2,511,825.95
            INFO   EDGE   INDIA   LTD

                                       789     4,876.30       3,847,400.70
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE

                                      8,839       188.00      1,661,732.00
            TRENT   LTD

                                      2,023       770.30      1,558,316.90
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD

                                      1,936      2,713.70       5,253,723.20
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LIMITED

                                      1,293      3,650.30       4,719,837.90
            ITC  LIMITED

                                     34,508        205.35      7,086,217.80
            NESTLE    INDIA   LTD

                                       394     16,625.70        6,550,525.80
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      6,683       664.60      4,441,521.80
            UNITED    SPIRITS    LTD

                                      2,972       522.15      1,551,829.80
            COLGATE    PALMOLIVE     INDIA

                                      1,365      1,514.10       2,066,746.50
            DABUR   INDIA   LIMITED

                                      7,252       559.95      4,060,757.40
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      5,564       698.70      3,887,566.80
            HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED

                                     10,276       2,307.75       23,714,439.00
            MARICO    LTD

                                      6,577       411.60      2,707,093.20
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE

                                      1,138      3,200.05       3,641,656.90
            AUROBINDO     PHARMA    LIMITED

                                      3,611       993.35      3,586,986.85
                                234/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BIOCON    LTD
                                      4,686       397.60      1,863,153.60
            CIPLA   LTD

                                      4,948       935.60      4,629,348.80
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD

                                      1,566      3,779.75       5,919,088.50
            DR.REDDY'S      LABORATORIES

                                      1,514      5,066.70       7,670,983.80
            IPCA   LABORATORIES       LTD

                                       918     2,101.35       1,929,039.30
            LUPIN   LTD

                                      3,151      1,076.25       3,391,263.75
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS   LTD

                                     10,932        637.95      6,974,069.40
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD

                                       502     2,531.95       1,271,038.90
            AXIS   BANK   LIMITED

                                     27,821        671.35      18,677,628.35
            BANDHAN    BANK   LTD

                                     10,002        313.45      3,135,126.90
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE    CORPORATION

                                     20,992       2,497.35       52,424,371.20
            ICICI   BANK   LIMITED

                                     62,721        569.95      35,747,833.95
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LIMITED

                                      7,008      1,734.20       12,153,273.60
            STATE   BANK   OF  INDIA

                                     22,850        336.45      7,687,882.50
            YES  BANK   LTD

                                     111,806         14.00      1,565,284.00
            BAJAJ   FINANCE    LIMITED

                                      3,331      4,667.80       15,548,441.80
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD

                                       522     2,822.40       1,473,292.80
            MUTHOOT    FINANCE    LTD

                                      1,343      1,200.85       1,612,741.55
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD

                                      1,440      1,647.25       2,372,040.00
            REC  LTD

                                      9,915       126.35      1,252,760.25
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE

                                      2,117      1,380.65       2,922,836.05
            BAJAJ   FINSERV    LTD

                                       469     9,916.65       4,650,908.85
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      9,928       686.35      6,814,082.80
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURANCE     CO  LTD

                                      2,989      1,381.20       4,128,406.80
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA

                                      3,524       512.40      1,805,697.60
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      5,346       922.85      4,933,556.10
            DLF  LIMITED

                                      8,519       241.95      2,061,172.05
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD

                                     13,334        955.65      12,742,637.10
            INFOSYS    LIMITED

                                     42,028       1,333.80       56,056,946.40
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD

                                       584     3,901.05       2,278,213.20
            TATA   CONSULTANCY      SVS  LTD

                                     11,524       3,109.50       35,833,878.00
            TECH   MAHINDRA     LTD

                                      8,114       950.20      7,709,922.80
            WIPRO   LTD

                                     14,042        475.70      6,679,779.40
            BHARTI    AIRTEL    LIMITED

                                     30,807        522.60      16,099,738.20
            INDUS   TOWERS    LIMITED

                                      9,651       252.25      2,434,464.75
                                235/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD
                                      5,136      1,052.40       5,405,126.40
            GAIL   INDIA   LIMITED

                                     20,678        129.40      2,675,733.20
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD

                                      4,121       509.90      2,101,297.90
            NTPC   LTD

                                     58,180        102.55      5,966,359.00
            POWER   GRID   CORPORATION      OF  INDIA   LIMITED

                                     24,700        211.15      5,215,405.00
                                     975,298              686,357,172.10

               インドルピー       小計
                                                   (995,217,899)
    エジプトポンド        ELSEWEDY     ELECTRIC     CO

                                      5,455        7.99       43,585.45
            EASTERN    TOBACCO

                                     17,997        11.60       208,765.20
            COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BANK   EGYPT   SAE

                                     16,612        58.51       971,968.12
                                     40,064              1,224,318.77

              エジプトポンド        小計
                                                    (8,415,599)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LIMITED

                                      3,530       174.04       614,361.20
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD
                                      1,503       280.42       421,471.26
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD

                                       652     2,072.74       1,351,426.48
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LIMITED

                                      4,675       308.86      1,443,920.50
            GOLD   FIELDS    LIMITED

                                     11,457        141.87      1,625,404.59
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD

                                      6,114        68.73       420,215.22
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LIMITED

                                      9,909       285.56      2,829,614.04
            KUMBA   IRON   ORE  LTD

                                       836      665.44       556,307.84
            NORTHAM    PLATINUM     LTD

                                      4,014       269.02      1,079,846.28
            SASOL   LTD.

                                      7,312       239.30      1,749,761.60
            SIBANYE    STILLWATER      LTD

                                     35,175        69.28      2,436,924.00
            BIDVEST    GROUP   LTD

                                      3,606       168.44       607,394.64
            MULTICHOICE      GROUP   LTD

                                      6,059       123.85       750,407.15
            MR  PRICE   GROUP   LTD

                                      3,242       186.33       604,081.86
            NASPERS    LIMITED-N     SHS

                                      5,371      3,422.17       18,380,475.07
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LIMITED

                                     12,822        51.25       657,127.50
            BID  CORP   LTD

                                      4,394       293.66      1,290,342.04
            CLICKS    GROUP   LTD

                                      2,773       239.77       664,882.21
            SHOPRITE     HOLDINGS     LIMITED

                                      6,090       145.92       888,652.80
            SPAR   GROUP   LIMITED

                                      1,720       187.46       322,431.20
            TIGER   BRANDS    LTD

                                      1,629       199.90       325,637.10
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LTD

                                      4,363       147.71       644,458.73
            ABSA   GROUP   LTD

                                      8,051       123.50       994,298.50
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            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD
                                       822     1,399.06       1,150,027.32
            NEDBANK    GROUP   LTD

                                      4,692       145.54       682,873.68
            STANDARD     BANK   GROUP   LIMITED

                                     16,484        116.87      1,926,485.08
            FIRSTRAND     LIMITED

                                     60,088        50.50      3,034,444.00
            REINET    INVESTMENTS      SCA

                                      1,681       275.76       463,552.56
            REMGRO    LTD

                                      6,563       109.88       721,142.44
            DISCOVERY     LTD

                                      4,482       130.75       586,021.50
            OLD  MUTUAL    LTD

                                     52,788        12.94       683,076.72
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOLDINGS     LIMITE

                                      9,457        29.30       277,090.10
            SANLAM    LTD

                                     20,975        54.96      1,152,786.00
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC

                                      5,844        98.34       574,698.96
            MTN  GROUP   LIMITED

                                     21,887        91.79      2,009,007.73
            VODACOM    GROUP   LIMITED

                                      6,997       124.97       874,415.09
                                     358,057              54,795,062.99

             南アフリカランド         小計
                                                   (414,250,676)
                                   26,927,780                9,586,932,925

                 合　計
                                                  (9,586,932,925)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

          通貨              銘柄数           組入株式時価比率             合計金額に対する比率

    米ドル              株式       45銘柄                   9.1  %            13.8  %

    メキシコペソ              株式       21銘柄                   1.1  %             1.7  %

    ブラジルレアル              株式       47銘柄                   3.3  %             5.0  %

    チリペソ              株式       14銘柄                   0.4  %             0.6  %

    コロンビアペソ              株式       5銘柄                   0.1  %             0.2  %

    ユーロ              株式       4銘柄                   0.1  %             0.1  %

    トルコリラ              株式       14銘柄                   0.2  %             0.3  %

    チェココルナ              株式       3銘柄                   0.1  %             0.1  %

    ハンガリーフォリント              株式       3銘柄                   0.1  %             0.2  %

    ポーランドズロチ              株式       14銘柄                   0.5  %             0.7  %

    香港ドル              株式       200銘柄                  16.4  %            24.9  %

    マレーシアリンギット              株式       38銘柄                   1.0  %             1.6  %

    タイバーツ              株式       44銘柄                   1.3  %             2.0  %

    フィリピンペソ              株式       20銘柄                   0.5  %             0.7  %

    インドネシアルピア              株式       22銘柄                   0.9  %             1.4  %

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    韓国ウォン              株式       106銘柄                  10.2  %            15.5  %
    新台湾ドル              株式       87銘柄                  10.8  %            16.3  %

    インドルピー              株式       96銘柄                   6.8  %            10.4  %

    エジプトポンド              株式       3銘柄                   0.1  %             0.1  %

    南アフリカランド              株式       36銘柄                   2.8  %             4.3  %

    　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資信託受     中国元（オフショア）            CHINAAMC     CSI  300  INDEX   ETF          571,200        29,919,456.00

      益証券
                                            571,200        29,919,456.00
                  中国元（オフショア）           小計
                                                    (497,674,247)
                                                     497,674,247

    投資信託受益証券合計
                                                    (497,674,247)
     投資証券     米ドル            GLOBAL    X MSCI   PAKISTAN     ETF            554        16,536.90

                      ISHARES    MSCI   KUWAIT    ETF            17,866         544,618.21

                      ISHARES    MSCI   QATAR   ETF             36,826         721,053.08

                      ISHARES    MSCI   RUSSIA    ETF            78,188        3,150,194.52

                      ISHARES    MSCI   SAUDI   ARABIA    ETF         76,985        2,847,675.15

                      ISHARES    MSCI   UAE  ETF              44,583         603,600.32

                                            255,002        7,883,678.18

                     米ドル    小計
                                                    (850,570,038)
          メキシコペソ            DEUTSCHE     BANK   MEX(FIBRA     UNO          36,300         907,137.00

                      ADMINISTR)
                      FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD             24,600        3,950,022.00

                      GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO           27,300        1,385,748.00

                                            88,200        6,242,907.00

                    メキシコペソ       小計
                                                    (33,963,911)
          ブラジルレアル            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT              3,200        318,720.00

                      BANCO   INTER   SA-UNITS                 1,400        281,540.00

                      BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT               4,200        160,860.00

                      ENERGISA     SA-UNITS                  1,800         79,182.00

                      KLABIN    SA-UNIT                   8,800        255,728.00

                      SUL  AMERICA    SA-UNITS                 3,240        107,794.80

                                            22,640        1,203,824.80

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                   ブラジルレアル        小計
                                                    (23,714,265)
          南アフリカランド            GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           42,751         606,209.18

                                            42,751         606,209.18

                   南アフリカランド         小計
                                                     (4,582,941)
                                                     912,831,155

    投資証券合計
                                                    (912,831,155)
                                                    1,410,505,402

                    合計
                                                   (1,410,505,402)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                                    合計金額に対する

                              組入投資信託受益証券             組入投資証券
        通貨            銘柄数
                                                       比率
                                 時価比率           時価比率
    米ドル             投資証券        6銘柄               －          5.8  %       60.3  %

    メキシコペソ             投資証券        3銘柄               －          0.2  %        2.4  %

    ブラジルレアル             投資証券        6銘柄               －          0.2  %        1.7  %

    南アフリカランド             投資証券        1銘柄               －          0.0  %        0.3  %

    中国元（オフショ           投資信託受益証券          1銘柄              3.4  %          －        35.3  %

    ア）
    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。


    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2020年     4月27日現在）           （2021年     4月26日現在）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                29,223,710               29,114,056
        コール・ローン                                29,959,559               66,809,626
        投資証券                               3,952,989,000               8,029,616,750
        派生商品評価勘定                                     -           4,736,400
        未収入金                                  102,225              2,631,744
        未収配当金                                45,102,963               58,652,103
        前払金                                14,135,500                    -
                                        15,120,000                3,330,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                               4,086,632,957               8,194,890,679
       資産合計                                4,086,632,957               8,194,890,679
     負債の部
                                239/437


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       流動負債
        派生商品評価勘定                                14,148,700                    -
        前受金                                     -           4,743,000
        未払解約金                                 2,285,580               68,058,794
        未払利息                                    86               193
                                          10,403                2,229
        その他未払費用
        流動負債合計                                16,444,769               72,804,216
       負債合計                                  16,444,769               72,804,216
     純資産の部
       元本等
        元本                               2,079,734,759               3,071,522,148
        剰余金
                                       1,990,453,429               5,050,564,315
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                               4,070,188,188               8,122,086,463
       純資産合計                                4,070,188,188               8,122,086,463
     負債純資産合計                                  4,086,632,957               8,194,890,679
    注記表

    （重要な会計方針の注記）

                                     自  2020年    4月28日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    4月26日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
                      す。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                      最終相場によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
                                240/437



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    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
    略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                     （2020年     4月27日現在）                  （2021年     4月26日現在）

        項　目
    １.   当計算期間の末日に                        2,079,734,759口                      3,071,522,148口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.9571円    1口当たり純資産額                   2.6443円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  19,571円)    (10,000口当たりの純資産額                  26,443円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2020年    4月28日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    4月26日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、投資証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
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    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2021年     4月26日現在）

    　　　　　　　項　目
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2020年     4月27日現在）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

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                                                      （単位：円）
      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建              108,768,700              -     94,620,000         △14,148,700

              東証ＲＥＩＴ指数

                          108,768,700              -     94,620,000         △14,148,700
              先物
            合計              108,768,700              -     94,620,000         △14,148,700

    （2021年     4月26日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建              56,628,600              -     61,365,000          4,736,400

              東証ＲＥＩＴ指数

                           56,628,600              -     61,365,000          4,736,400
              先物
            合計               56,628,600              -     61,365,000          4,736,400

    （注）１．時価の算定方法

         (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2020年    4月28日

                            至  2021年    4月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

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                           （2020年     4月27日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                 5,748,282,368円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,292,676,609円
    同期中における一部解約元本額                                                 5,961,224,218円
    2020年    4月27日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  152,382,989円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  310,073,497円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  261,721,272円
    三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド                                                 1,177,332,621円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   5,392,698円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  25,359,901円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  17,271,591円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  48,367,096円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  24,397,339円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  20,133,135円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  10,128,064円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   1,159,286円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    383,164円
    ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                       5,389,396円
    格機関投資家限定＞
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                   4,214,611円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       6,211,193円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                   9,816,906円
    合計                                                 2,079,734,759円
                           （2021年     4月26日現在）


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                 2,079,734,759円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,566,048,223円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,574,260,834円
    2021年    4月26日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  316,132,317円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  348,559,330円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  238,816,451円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  84,560,850円
    三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド                                                 1,588,375,824円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   9,834,653円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  35,461,155円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  25,278,674円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  80,153,697円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  41,281,247円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  33,683,493円
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    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  15,113,869円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   1,448,736円
    三井住友ＤＳ・国内リートインデックス年金ファンド                                                  20,024,548円
    ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                      50,433,479円
    格機関投資家限定＞
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  31,132,085円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      82,301,805円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  68,929,935円
    合計                                                 3,071,522,148円
    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。

    　(b)株式以外の有価証券


                                                      （単位：円）

        種類               銘　　柄                券面総額           評価額        備考

       投資証券       エスコンジャパンリート投資法人                              118       15,163,000

               サンケイリアルエステート投資法人                              179       20,996,700

               ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                              191       27,408,500

               日本アコモデーションファンド投資法人                              251       163,401,000

               森ヒルズリート投資法人                              852       134,616,000

               産業ファンド投資法人                             1,024        202,547,200

               アドバンス・レジデンス投資法人                              689       239,083,000

               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                              495       109,791,000

               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                              363       179,685,000

               ＧＬＰ投資法人                             2,264        412,727,200

               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                              325       112,612,500

               日本プロロジスリート投資法人                             1,146        400,527,000

               星野リゾート・リート投資法人                              111       71,817,000

               Ｏｎｅリート投資法人                              113       34,691,000

               イオンリート投資法人                              737       110,697,400

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               ヒューリックリート投資法人                              599       103,327,500
               日本リート投資法人                              236       100,300,000

               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                             4,672        96,944,000

               積水ハウス・リート投資法人                             2,130        197,664,000

               トーセイ・リート投資法人                              160       22,256,000

               ケネディクス商業リート投資法人                              288       78,710,400

               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              154       21,098,000

               サムティ・レジデンシャル投資法人                              137       15,987,900

               野村不動産マスターファンド投資法人                             2,343        401,121,600

               いちごホテルリート投資法人                              125       10,525,000

               ラサールロジポート投資法人                              835       147,461,000

               スターアジア不動産投資法人                              745       41,422,000

               マリモ地方創生リート投資法人                               69       8,887,200

               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                              254       143,764,000

               大江戸温泉リート投資法人                              115        9,315,000

               投資法人みらい                              779       38,911,050

               森トラスト・ホテルリート投資法人                              157       20,912,400

               三菱地所物流リート投資法人                              182       81,172,000

               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                              231       41,441,400

               ザイマックス・リート投資法人                              110       12,496,000

               タカラレーベン不動産投資法人                              219       25,228,800

               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                              281       38,974,700

               日本ビルファンド投資法人                              816       580,176,000

               ジャパンリアルエステイト投資法人                              725       490,825,000

               日本都市ファンド投資法人                             3,609        382,914,900

               オリックス不動産投資法人                             1,444        274,504,400

               日本プライムリアルティ投資法人                              451       197,087,000

               ＮＴＴ都市開発リート投資法人                              654       110,002,800

               東急リアル・エステート投資法人                              488       89,548,000

               グローバル・ワン不動産投資法人                              506       63,806,600

               ユナイテッド・アーバン投資法人                             1,550        252,030,000

               森トラスト総合リート投資法人                              520       80,392,000

               インヴィンシブル投資法人                             3,037        120,872,600

               フロンティア不動産投資法人                              241       112,788,000

               平和不動産リート投資法人                              443       70,569,900

               日本ロジスティクスファンド投資法人                              474       151,680,000

                                246/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               福岡リート投資法人                              376       66,213,600
               ケネディクス・オフィス投資法人                              225       182,925,000

               いちごオフィスリート投資法人                              601       58,717,700

               大和証券オフィス投資法人                              155       122,295,000

               阪急阪神リート投資法人                              326       49,715,000

               スターツプロシード投資法人                              113       26,035,200

               大和ハウスリート投資法人                             1,034        302,341,600

               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             2,331        144,755,100

               大和証券リビング投資法人                              945       104,233,500

               ジャパンエクセレント投資法人                              674       101,504,400

                    合計                        45,417       8,029,616,750

    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。


    外国リート・インデックス・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2020年     4月27日現在）           （2021年     4月26日現在）
     資産の部
       流動資産
        預金                                51,118,215               44,482,747
        金銭信託                                 3,963,979               28,588,674
        コール・ローン                                 4,063,792               65,604,005
        投資証券                               5,478,909,884               11,519,480,828
        派生商品評価勘定                                   5,199               17,814
        未収入金                                   2,163             57,714,478
                                         5,165,802               11,685,275
        未収配当金
        流動資産合計                               5,543,229,034               11,727,573,821
       資産合計                                5,543,229,034               11,727,573,821
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   5,197               49,052
        未払金                                 5,641,591                   -
        未払解約金                                     -          142,622,000
        未払利息                                    11               189
                                           1,101                547
        その他未払費用
        流動負債合計                                 5,647,900              142,671,788
       負債合計                                  5,647,900              142,671,788
     純資産の部
       元本等
        元本                               3,351,152,062               4,897,225,610
        剰余金
                                       2,186,429,072               6,687,676,423
          剰余金又は欠損金（△）
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        元本等合計                               5,537,581,134               11,584,902,033
       純資産合計                                5,537,581,134               11,584,902,033
     負債純資産合計                                  5,543,229,034               11,727,573,821
    注記表

    （重要な会計方針の注記）

                                     自  2020年    4月28日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    4月26日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
                      す。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
    略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                     （2020年     4月27日現在）                  （2021年     4月26日現在）

        項　目
    １.   当計算期間の末日に                        3,351,152,062口                      4,897,225,610口
       おける受益権の総数
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    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.6524円    1口当たり純資産額                   2.3656円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  16,524円)    (10,000口当たりの純資産額                  23,656円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2020年    4月28日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    4月26日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、投資証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
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    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2021年     4月26日現在）

    　　　　　　　項　目
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2020年     4月27日現在）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

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                                                      （単位：円）
      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
    市場取引以外の       為替予約取引

       取引
             買建               5,500,000             -      5,500,602             602
              米ドル              4,500,000             -      4,495,403           △4,597

              ユーロ               500,000            -       501,768           1,768

              オーストラリアド

                            500,000            -       503,431           3,431
              ル
             売建               2,430,180             -      2,430,780            △600

              カナダドル               610,080            -       610,080             -

              英ポンド              1,064,400             -      1,064,800            △400

              シンガポールドル               755,700            -       755,900           △200

            合計               7,930,180             -      7,931,382              2

    （2021年     4月26日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
    市場取引以外の       為替予約取引

       取引
             買建               4,300,000             -      4,299,779            △221
              米ドル              2,500,000             -      2,499,953            △47

              ユーロ               500,000            -       499,985           △15

              英ポンド               500,000            -       499,947           △53

              オーストラリアド

                            800,000            -       799,894           △106
              ル
             売建              51,623,281              -     51,654,298           △31,017

              米ドル             37,991,360              -     37,976,928            14,432

              カナダドル               949,850            -       952,152          △2,302

              ユーロ              2,205,070             -      2,219,378          △14,308

              英ポンド              2,839,151             -      2,846,004           △6,853

              オーストラリアド

                           3,410,872             -      3,431,290          △20,418
              ル
              ニュージーランド

                           1,245,808             -      1,243,028            2,780
              ドル
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              香港ドル              1,196,002             -      1,195,400             602
              シンガポールドル              1,785,168             -      1,790,118           △4,950

            合計               55,923,281              -     55,954,077           △31,238

    （注）１．時価の算定方法

         (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2020年    4月28日

                            至  2021年    4月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2020年     4月27日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                 2,475,122,234円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,273,912,402円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,397,882,574円
    2020年    4月27日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  37,376,988円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  37,514,775円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  28,930,639円
    三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド                                                 3,048,076,760円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   2,560,043円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  27,304,661円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  18,240,993円
                                252/437

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  55,898,575円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  27,687,998円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  22,576,318円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  35,818,994円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                    450,246円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    449,158円
    ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                       2,818,172円
    格機関投資家限定＞
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                   5,447,742円
    合計                                                 3,351,152,062円
                           （2021年     4月26日現在）


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                 3,351,152,062円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,408,226,049円
    同期中における一部解約元本額                                                  862,152,501円
    2021年    4月26日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  36,052,341円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  44,692,972円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  29,319,643円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  44,687,417円
    三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド                                                 4,353,843,871円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   3,924,728円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  40,667,543円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  28,606,664円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  90,223,455円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  46,713,633円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  37,645,676円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  51,093,218円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                    583,824円
    三井住友ＤＳ・外国リートインデックス年金ファンド                                                  17,098,546円
    ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                      46,391,095円
    格機関投資家限定＞
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  25,680,984円
    合計                                                 4,897,225,610円
    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。

                                253/437


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    　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資証券     米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST                6,133        128,363.69

                      AGREE   REALTY    CORP                4,936        350,998.96

                      ALEXANDER     & BALDWIN    INC             5,532         98,303.64

                      ALEXANDER'S      INC                  136        37,991.60

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE               9,574       1,717,096.90

                      EQUITIES,     INC.
                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            3,856        132,415.04

                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES      INC        10,006         457,474.32

                      AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           10,155         99,214.35

                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-A              19,922         710,418.52

                      AMERICOLD     REALTY    TRUST              19,430         762,821.80

                      APARTMENT     INCOME    REIT   CORP           11,143         511,575.13

                      APARTMENT     INVESTMENT      &            9,715         64,799.05

                      MANEGEMENT      CO-A
                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           14,879         227,202.33

                      ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      INC          4,848         65,884.32

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           10,587        2,052,607.56

                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH             600        5,778.00

                      BOSTON    PROPERTIES      INC             10,768        1,141,946.40

                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             13,383         176,923.26

                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           21,772         472,452.40

                      BROADSTONE      NET  LEASE   INC            2,372         46,396.32

                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC          3,309         59,231.10

                      BRT  APARTMENTS      CORP                500        8,995.00

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               7,318        868,719.78

                      CARETRUST     REIT   INC               6,670        162,681.30

                      CENTERSPACE                       1,026         73,543.68

                      CHATHAM    LODGING    TRUST               4,019         54,296.69

                      CITY   OFFICE    REIT   INC              4,603         50,863.15

                      CLIPPER    REALTY    INC                800        6,568.00

                      COLONY    CAPITAL    INC-CLASS     A          36,813         254,377.83

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                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC           8,351        150,150.98
                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I         1,483         76,448.65

                      COREPOINT     LODGING    INC              4,226         40,865.42

                      CORESITE     REALTY    CORPORATION               3,078        386,227.44

                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              8,127        227,149.65

                      COUSINS    PROPERTIES      INC             11,001         398,016.18

                      CTO  REALTY    GROWTH    INC               310        16,141.70

                      CUBESMART                       14,994         630,197.82

                      CYRUSONE     INC                  8,925        663,038.25

                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      COMPANY          16,010         161,701.00

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            21,113        3,146,681.52

                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           16,755         74,057.10

                      DOUGLAS    EMMETT    INC               12,552         414,592.56

                      DUKE   REALTY    CORP                28,151        1,277,210.87

                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             20,000          2,740.00

                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             7,057        151,796.07

                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            3,002        465,099.86

                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            10,409         114,499.00

                      EPR  PROPERTIES                     6,064        289,131.52

                      EQUINIX    INC                   6,723       4,827,853.53

                      EQUITY    COMMONWEALTH       REIT             8,994        255,069.84

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES      INC        12,788         876,873.16

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   25,464        1,899,105.12

                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            8,801        229,530.08

                      TRUST
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            4,885       1,452,505.90

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             9,964       1,470,088.56

                      FARMLAND     PARTNERS     INC              1,217         16,405.16

                      FEDERAL    REALTY    INVESTMENT      TRUST          5,233        574,740.39

                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TRUST           9,994        487,107.56

                      INC
                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            5,235        153,699.60

                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES               6,015         33,082.50

                      CORPORATION
                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIES             16,465         756,402.10

                      INC
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                      GEO  GROUP   INC                  9,546         56,416.86
                      GETTY   REALTY    CORPORATION                3,220         99,465.80

                      GLADSTONE     COMMERCIAL                  3,102         64,304.46

                      CORPORATION
                      GLADSTONE     LAND   CORP               1,730         36,572.20

                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             4,403         63,623.35

                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              6,857        130,351.57

                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          10,873         349,023.30

                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA    INC        16,198         467,312.30

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           40,238        1,367,689.62

                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             2,876         30,111.72

                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            7,786        334,798.00

                      HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC          53,394         923,182.26

                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      INC         11,456         314,008.96

                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST             7,584        126,652.80

                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES            4,808        117,988.32

                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER            1,827        332,440.92

                      INVITATION      HOMES   INC              42,748        1,450,867.12

                      IRON   MOUNTAIN     INC               21,490         866,476.80

                      JBG  SMITH   PROPERTIES                  8,057        259,193.69

                      KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           54,000         39,690.00

                      KILROY    REALTY    CORP                7,752        519,616.56

                      KIMCO   REALTY    CORPORATION                32,263         657,197.31

                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST              7,036        144,519.44

                      LEXINGTON     REALTY    TRUST              19,964         238,969.08

                      LIFE   STORAGE    INC                5,527        524,235.95

                      LTC  PROPERTIES      INC               2,847        122,250.18

                      MACERICH     COMPANY/THE                  9,580        124,348.40

                      MACK-CALI     REALTY    CORPORATION              5,757         92,630.13

                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          121,700          88,841.00

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          42,948         972,342.72

                      MID-AMERICA      APARTMENT                 8,652       1,342,703.88

                      COMMUNITIES
                      MONMOUTH     REAL   ESTATE    INVESTMENT            7,136        130,731.52

                      CORP
                      NATIONAL     HEALTH    INVESTORS     INC          3,379        245,619.51

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                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              13,181         622,011.39
                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              4,465        200,657.10

                      NETSTREIT     CORP                  2,801         58,512.89

                      NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP            5,922         39,262.86

                      NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST            1,760         88,827.20

                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRUST          3,872        106,751.04

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS     INC         17,778         673,608.42

                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           1,014         24,863.28

                      PARAMOUNT     GROUP   INC              11,445         116,281.20

                      PARK   HOTELS    AND  RESORTS    INC          17,591         385,594.72

                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             10,153         249,256.15

                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             16,350         307,543.50

                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRUST           9,036        163,461.24

                      INC
                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          1,781         31,666.18

                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUNITIES             2,900         30,334.00

                      INC
                      PRIME   US  REIT                  54,200         45,528.00

                      PROLOGIS     INC                  55,672        6,395,042.64

                      PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA              1,568        256,901.12

                      PUBLIC    STORAGE                   11,470        3,174,551.90

                      QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A           4,755        315,827.10

                      REALTY    INCOME    CORPORATION               27,973        1,941,326.20

                      REGENCY    CENTERS    CORP              11,708         727,300.96

                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMENTS             9,864        173,409.12

                      CORP
                      RETAIL    PROPERTIES      OF  AMERICA            17,002         197,223.20

                      RETAIL    VALUE   INC                 655        12,883.85

                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC          9,544        527,115.12

                      RLJ  LODGING    TRUST                12,486         196,404.78

                      RPT  REALTY                     6,346         80,149.98

                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              4,011        304,595.34

                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT             15,826         282,968.88

                      SAFEHOLD     INC                  1,242         83,201.58

                      SAUL   CENTERS    INC                 703        29,097.17

                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT           3,468         63,325.68

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                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST             12,534         150,784.02
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            24,472        2,861,266.24

                      SITE   CENTERS    CORP                12,194         182,544.18

                      SL  GREEN   REALTY    CORP               5,137        366,011.25

                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            8,476        389,811.24

                      STAG   INDUSTRIAL      INC              12,052         437,126.04

                      STORE   CAPITAL    CORP               18,293         653,608.89

                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           6,976         69,550.72

                      SUN  COMMUNITIES      INC               8,397       1,353,092.58

                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          15,464         195,774.24

                      TANGER    FACTORY    OUTLET               5,911        100,368.78

                      CENTERS,INC
                      TERRENO    REALTY    CORP               4,856        307,627.60

                      UDR  INC                    22,389        1,047,357.42

                      UMH  PROPERTIES      INC               2,728         58,542.88

                      UNIVERSAL     HEALTH    REALTY    INCOME            775        53,475.00

                      TRUST
                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 8,922        163,272.60

                      URSTADT    BIDDLE    PROPERTIES      - CL         2,927         52,978.70

                      A
                      VENTAS    INC                   28,379        1,554,317.83

                      VEREIT    INC                   16,997         712,344.27

                      VICI   PROPERTIES      INC              39,957        1,230,675.60

                      VORNADO    REALTY    TRUST               11,474         514,264.68

                      WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC            682        1,452.66

                      WASHINGTON      REAL   ESTATE               5,882        134,286.06

                      INVESTMENT      TRUST
                      WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS              9,693        303,778.62

                      WELLTOWER     INC                 31,480        2,374,851.20

                      WHITESTONE      REIT                 4,511         44,027.36

                      WP  CAREY   INC                  13,151         965,020.38

                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           8,231        153,261.22

                                           1,876,407         79,489,280.99

                     米ドル    小計
                                                   (8,576,098,526)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTATE           4,531        185,997.55

                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              5,337         57,639.60

                      AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E          869        10,071.71

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                      BOARDWALK     REAL   ESTATE               2,000         74,380.00
                      INVESTMENT      TRUST
                      CAN  APARTMENT     PROP                6,660        368,298.00

                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             12,026         170,528.68

                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR             6,216         60,543.84

                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT             2,613         42,670.29

                      TRUST
                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TRUST          3,200         52,864.00

                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            5,837         79,499.94

                      INVEST    TR
                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE              2,905         61,295.50

                      INVESTMENT      TRUS
                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN          7,380        128,781.00

                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             2,243        176,591.39

                      H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT              11,212         166,273.96

                      TRUST
                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            4,450         69,420.00

                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            3,469         66,708.87

                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE             914        20,245.10

                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RE           1,557         24,304.77

                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERTIES            7,085         92,742.65

                      PLAZA   RETAIL    REIT                3,747         14,725.71

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVESTMENT             11,532         236,636.64

                      TRUST
                      SLATE   GROCERY    REIT                 500        6,080.00

                      SLATE   OFFICE    REIT                3,663         16,080.57

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE              5,277        148,178.16

                      INVESTMENT      TRUS
                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT          6,456        103,877.04

                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL            6,603         46,551.15

                      ESTATE    INVEST
                      WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I         3,417         71,962.02

                                            131,699        2,552,948.14

                    カナダドル      小計
                                                    (220,983,190)
          ユーロ            AEDIFICA                       2,494        256,632.60

                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG               13,175         190,774.00

                      ALTAREA                        280        46,424.00

                      BEFIMMO    SCA                   2,074         73,212.20

                                259/437


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                      CARE   PROPERTY     INVEST                2,315         58,453.75
                      CARMILA                       3,073         41,731.34

                      COFINIMMO                       2,117        270,976.00

                      COVIVIO                       3,674        278,489.20

                      CROMWELL     EUROPEAN     REIT             76,600         36,385.00

                      EUROCOMMERCIAL                       2,557         52,418.50

                      GECINA    SA                   4,115        495,240.25

                      HAMBORNER     REIT   AG               5,713         53,188.03

                      HIBERNIA     REIT   PLC               40,242         47,324.59

                      ICADE                       2,374        152,292.10

                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             3,408         13,223.04

                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           18,812         155,857.42

                      INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES             2,057         45,254.00

                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             38,432         63,105.34

                      KLEPIERRE                       15,135         313,899.90

                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIMI           4,421         23,387.09

                      SA
                      MERCIALYS                       2,280         23,552.40

                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          24,871         223,988.22

                      MONTEA                        842        77,548.20

                      NSI  NV                     1,336         45,758.00

                      RETAIL    ESTATES                    638        38,662.80

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       10,486         698,472.46

                      STAPLED
                      VASTNED    RETAIL                   1,421         34,672.40

                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             9,853        294,407.64

                      WERELDHAVE      NV                 3,304         46,751.60

                      XIOR   STUDENT    HOUSING    NV            1,187         54,958.10

                                            299,286        4,207,040.17

                     ユーロ    小計
                                                    (549,229,094)
          英ポンド            AEW  UK  REIT   PLC                 9,000         8,361.00

                      ASSURA    PLC                  192,407         142,188.77

                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              12,633         152,732.97

                      BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS          63,210         50,188.74

                      BRITISH    LAND   CO  PLC              70,201         358,025.10

                      CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE             64,631         116,012.64

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                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           42,625         48,251.50
                      CUSTODIAN     REIT   PLC               27,002         26,353.95

                      DERWENT    LONDON    PLC               8,287        279,769.12

                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          49,102         42,669.63

                      GCP  STUDENT    LIVING    PLC             31,176         52,625.08

                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           19,544         135,928.52

                      HAMMERSON     PLC                 301,207         114,368.29

                      HOME   REIT   PLC                 17,550         20,007.00

                      IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           23,000         26,220.00

                      INTU   PROPERTIES      PLC              28,500           285.00

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           56,546         402,381.33

                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           65,725         148,801.40

                      LXI  REIT   PLC                  36,635         48,138.39

                      NEWRIVER     REIT   PLC               17,642         17,924.27

                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           57,141         51,884.02

                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES      PLC         99,269         149,102.03

                      RDI  REIT   PLC                  32,563         39,401.23

                      REGIONAL     REIT   LTD               45,664         37,672.80

                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             15,455         131,212.95

                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTMENT            15,000          6,337.50

                      TRUST
                      SEGRO   PLC                   89,084         887,276.64

                      SHAFTESBURY      PLC                23,307         146,367.96

                      STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC           53,280         35,004.96

                      SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          53,099         60,532.86

                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            34,770         35,882.64

                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            121,677         229,482.82

                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           58,562         44,741.36

                      UNITE   GROUP   PLC                30,847         353,198.15

                      WORKSPACE     GROUP   PLC               9,219         73,613.71

                                           1,875,560         4,472,944.33

                     英ポンド     小計
                                                    (670,002,331)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP              23,209         68,002.37

                      APN  INDUSTRIA     REIT               13,221         40,324.05

                      ARENA   REIT                   28,622         91,304.18

                      AVENTUS    GROUP                  25,000         70,750.00

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                      BWP  TRUST                    34,253         140,437.30
                      CENTURIA     CAPITAL    GROUP              46,643         127,335.39

                      CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            40,528         139,011.04

                      CENTURIA     OFFICE    REIT              24,034         50,231.06

                      CHARTER    HALL   GROUP                34,432         481,359.36

                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           36,546         179,440.86

                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            42,995         161,661.20

                      CHARTER    HALL   SOCIAL                33,955         107,976.90

                      INFRASTRUCTURE        REIT
                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             158,718         138,878.25

                      DEXUS                       79,907         800,668.14

                      GDI  PROPERTY     GROUP                18,000         19,170.00

                      GOODMAN    GROUP                  126,807        2,444,838.96

                      GPT  GROUP                    145,221         672,373.23

                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUS           15,930         56,710.80

                      HOME   CONSORTIUM                    10,000         48,700.00

                      HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT             40,492         52,234.68

                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      LTD         15,921         49,036.68

                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            21,419         113,092.32

                      IRONGATE     GROUP                  42,404         57,033.38

                      MIRVAC    GROUP                  299,202         774,933.18

                      NATIONAL     STORAGE    REIT              80,507         165,039.35

                      RURAL   FUNDS   GROUP                10,000         23,800.00

                      SCENTRE    GROUP                  388,778        1,053,588.38

                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA              73,925         185,551.75

                      PROPERTY     GR
                      STOCKLAND                      183,438         845,649.18

                      VICINITY     CENTRES                 302,292         479,132.82

                      WAYPOINT     REIT   LTD               50,503         125,752.47

                                           2,446,902         9,764,017.28

                  オーストラリアドル          小計
                                                    (817,150,606)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              54,280         81,148.60

                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST              83,533         190,455.24

                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            114,444         143,055.00

                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          80,117         132,193.05

                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST         35,571         103,511.61

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                                            367,945         650,363.50
                  ニュージーランドドル           小計
                                                    (50,526,740)
          香港ドル            CHAMPION     REAL   ESTATE    INVESTMENT           127,000         580,390.00

                      FORTUNE    REIT                  114,000         904,020.00

                      LINK   REIT                   157,400        11,789,260.00

                      PROSPERITY      REIT                 60,000         154,800.00

                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT            81,000         343,440.00

                      TRUST
                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT            124,000         483,600.00

                      TRUST
                                            663,400        14,255,510.00

                     香港ドル     小計
                                                    (198,151,589)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD         23,500         32,195.00

                      ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST            117,300          87,975.00

                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INVESTMENT           236,600         735,826.00

                      TRUST
                      ASCOTT    TRUST                  156,755         163,025.20

                      CAPITALAND      CHINA   TRUST              61,000         84,790.00

                      CAPITALAND      INTEGRATED                344,308         747,148.36

                      COMMERCIAL      TRUST
                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              69,050         86,312.50

                      ESR  REIT                    217,952          89,360.32

                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            46,000         29,210.00

                      FIRST   REAL   ESTATE    INVESTMENT             28,000          7,280.00

                      TRUST
                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            92,500         226,625.00

                      FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            54,600         31,668.00

                      FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCIAL            191,538         279,645.48

                      TRUST
                      IREIT   GLOBAL                   57,600         37,152.00

                      KEPPEL    DC  REIT                 99,300         270,096.00

                      KEPPEL    REIT                  143,100         173,151.00

                      LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL              57,600         45,504.00

                      LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL    T       321,700          22,519.00

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           162,500         344,500.00

                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           127,800         357,840.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            219,750         432,907.50

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERCIAL           167,200         180,576.00
                      TRUST
                      OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE            243,200          97,280.00

                      INVESTMENT
                      PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE             29,800         123,968.00

                      SABANA    SHARIAH    COMPLIANT               31,000         13,175.00

                      INDUSTRIAL      REIT
                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            20,000         18,200.00

                      SPH  REIT                    74,600         65,648.00

                      STARHILL     GLOBAL    REIT              138,200          77,392.00

                      SUNTEC    REIT                  147,500         228,625.00

                                           3,679,953         5,089,594.36

                   シンガポールドル         小計
                                                    (414,140,293)
          韓国ウォン            JR  REIT   XXVII                   8,500       43,945,000.00

                      KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT             2,600       14,664,000.00

                      LOTTE   REIT   CO  LTD                9,703       52,396,200.00

                      MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1             5,000       24,725,000.00

                      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            3,100       24,459,000.00

                                            28,903       160,189,200.00

                    韓国ウォン      小計
                                                    (15,522,333)
          イスラエルシュケル            REIT   1 LTD                   13,478         231,282.48

                                            13,478         231,282.48

                  イスラエルシュケル          小計
                                                     (7,676,126)
                                                   11,519,480,828

                    合計
                                                  (11,519,480,828)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                       組入投資証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
    米ドル                  投資証券         155銘柄               74.0  %           74.4  %

    カナダドル                  投資証券         27銘柄               1.9  %           1.9  %

    ユーロ                  投資証券         30銘柄               4.7  %           4.8  %

    英ポンド                  投資証券         35銘柄               5.8  %           5.8  %

    オーストラリアドル                  投資証券         31銘柄               7.1  %           7.1  %

    ニュージーランドドル                  投資証券         5銘柄               0.4  %           0.4  %

    香港ドル                  投資証券         6銘柄               1.7  %           1.7  %

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シンガポールドル                  投資証券         29銘柄               3.6  %           3.6  %
    韓国ウォン                  投資証券         5銘柄               0.1  %           0.1  %

    イスラエルシュケル                  投資証券         1銘柄               0.1  %           0.1  %

    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。


    国内債券パッシブ・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2020年     4月27日現在）           （2021年     4月26日現在）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                192,151,216               115,436,377
        コール・ローン                                196,989,558               264,898,208
        国債証券                              108,583,603,390               105,830,132,390
        地方債証券                               8,517,711,860               8,548,198,020
        特殊債券                              13,069,990,511               11,590,909,198
        社債券                               5,677,516,000               4,049,851,000
        未収入金                                     -          147,505,200
        未収利息                                289,194,993               272,216,894
                                         8,769,806               3,189,756
        前払費用
        流動資産合計                              136,535,927,334               130,822,337,043
       資産合計                               136,535,927,334               130,822,337,043
     負債の部
       流動負債
        未払金                                267,801,200                    -
        未払解約金                                14,451,749               121,292,855
        未払利息                                    568               766
                                          65,632               12,631
        その他未払費用
        流動負債合計                                282,319,149               121,306,252
       負債合計                                 282,319,149               121,306,252
     純資産の部
       元本等
        元本                              105,756,496,620               102,129,036,469
        剰余金
                                      30,497,111,565               28,571,994,322
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                              136,253,608,185               130,701,030,791
       純資産合計                               136,253,608,185               130,701,030,791
     負債純資産合計                                136,535,927,334               130,822,337,043
    注記表

    （重要な会計方針の注記）

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  2020年    4月28日
    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    4月26日
    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
                      して時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
    略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                     （2020年     4月27日現在）                  （2021年     4月26日現在）

        項　目
    １.   当計算期間の末日に                       105,756,496,620口                      102,129,036,469口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.2884円    1口当たり純資産額                   1.2798円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  12,884円)    (10,000口当たりの純資産額                  12,798円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2020年    4月28日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    4月26日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
                                266/437



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      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2021年     4月26日現在）

    　　　　　　　項　目
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    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    　　該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）



                            自  2020年    4月28日

                            至  2021年    4月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2020年     4月27日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                               133,381,240,777円
    同期中における追加設定元本額                                                29,269,841,595円
    同期中における一部解約元本額                                                56,894,585,752円
    2020年    4月27日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                 4,960,619,822円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 8,292,722,898円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 1,724,283,160円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  723,543,579円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                  44,849,500円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  169,123,013円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  346,223,015円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  355,076,247円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  136,949,340円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  250,983,539円
                                268/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  120,216,127円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 3,623,380,687円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                 1,332,579,445円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  618,268,109円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  13,814,140円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                 1,159,440,155円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  367,819,534円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  512,477,144円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  86,973,783円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                   7,138,094円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  46,310,563円
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                   3,099,040円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                   5,101,208円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                   1,062,845円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   2,688,392円
    ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 5,908,244,271円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                15,284,484,645円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 6,538,002,991円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                15,594,252,520円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  310,135,056円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  527,038,286円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,972,815円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  223,691,964円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  103,533,600円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,857,717,650円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,979,603,373円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,449,603,074円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 9,079,019,613円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   2,114,879円
    三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,354,089,917円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  448,466,921円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  622,144,119円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  170,571,267円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  41,651,607円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 1,741,366,557円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 2,265,783,446円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  884,727,878円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  200,322,382円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  17,629,769円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  304,049,534円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 5,571,268,063円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  257,779,674円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  379,382,709円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                     1,223,935,464円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                 1,463,120,766円
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                     4,046,048,431円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
                                269/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    合計                                               105,756,496,620円
                           （2021年     4月26日現在）


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                               105,756,496,620円
    同期中における追加設定元本額                                                20,315,447,294円
    同期中における一部解約元本額                                                23,942,907,445円
    2021年    4月26日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                 6,095,887,942円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                10,799,784,589円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 2,409,904,423円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  700,095,955円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                  43,319,205円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  184,825,933円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  433,396,306円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  578,861,248円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  261,394,053円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  405,524,676円
    三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  136,367,739円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 1,262,690,529円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  398,901,014円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  13,590,257円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  32,881,227円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                 1,247,380,644円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  401,741,595円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  588,869,057円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  120,192,626円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  34,443,552円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  93,363,201円
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                  77,139,001円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                  128,231,732円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                  35,509,835円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   4,679,578円
    ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 1,590,676,701円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                14,416,480,636円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 6,723,802,531円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                16,890,224,082円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  330,039,962円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  596,483,349円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  291,860,981円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  124,997,220円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,898,851,071円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,221,232,701円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,559,318,640円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 9,293,268,718円
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    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                    948,903円
    三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,258,717,162円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  469,800,479円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  595,459,501円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  182,525,240円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  43,116,807円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 1,623,185,800円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 2,259,171,883円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  791,362,877円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  219,084,514円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  19,227,758円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  298,258,456円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 5,582,241,420円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  344,315,421円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      907,783,289円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  758,516,436円
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                     3,349,108,014円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
    合計                                               102,129,036,469円
    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。

    　(b)株式以外の有価証券


                                                      （単位：円）

        種類               銘　　柄                券面総額           評価額        備考

       国債証券       第４１９回利付国債（２年）                         2,090,000,000           2,097,858,400

               第４２０回利付国債（２年）                          510,000,000           512,019,600

               第４２１回利付国債（２年）                          390,000,000           391,622,400

               第４２２回利付国債（２年）                          390,000,000           391,727,700

               第４２３回利付国債（２年）                          210,000,000           210,567,000

               第１３３回利付国債（５年）                           48,000,000           48,151,200

               第１３４回利付国債（５年）                          110,000,000           110,418,000

               第１３５回利付国債（５年）                          190,000,000           190,830,300

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               第１３６回利付国債（５年）                          500,000,000           502,475,000
               第１３７回利付国債（５年）                          100,000,000           100,565,000

               第１３８回利付国債（５年）                          600,000,000           603,906,000

               第１３９回利付国債（５年）                          260,000,000           261,851,200

               第１４０回利付国債（５年）                          600,000,000           604,548,000

               第１４１回利付国債（５年）                           15,000,000           15,120,300

               第１４２回利付国債（５年）                          680,000,000           685,854,800

               第１４３回利付国債（５年）                          770,000,000           777,084,000

               第１４４回利付国債（５年）                         1,250,000,000           1,261,987,500

               第１４５回利付国債（５年）                         1,310,000,000           1,323,034,500

               第１４６回利付国債（５年）                         1,840,000,000           1,858,473,600

               第１４７回利付国債（５年）                          340,000,000           341,839,400

               第１回利付国債（４０年）                           40,000,000           58,086,400

               第２回利付国債（４０年）                          242,000,000           341,045,760

               第３回利付国債（４０年）                          185,000,000           261,760,200

               第４回利付国債（４０年）                          247,000,000           350,735,060

               第５回利付国債（４０年）                          225,000,000           309,116,250

               第６回利付国債（４０年）                          240,000,000           325,269,600

               第７回利付国債（４０年）                          255,000,000           332,976,450

               第８回利付国債（４０年）                          300,000,000           367,083,000

               第９回利付国債（４０年）                          483,000,000           443,606,520

               第１０回利付国債（４０年）                          470,000,000           505,668,300

               第１１回利付国債（４０年）                          330,000,000           344,727,900

               第１２回利付国債（４０年）                          390,000,000           368,292,600

               第１３回利付国債（４０年）                          465,000,000           438,578,700

               第３２６回利付国債（１０年）                           77,000,000           78,049,510

               第３２７回利付国債（１０年）                           25,000,000           25,382,000

               第３２８回利付国債（１０年）                          130,000,000           131,790,100

               第３２９回利付国債（１０年）                         2,030,000,000           2,070,660,900

               第３３０回利付国債（１０年）                         1,285,000,000           1,313,925,350

               第３３２回利付国債（１０年）                          793,000,000           808,598,310

               第３３３回利付国債（１０年）                          815,000,000           832,652,900

               第３３４回利付国債（１０年）                          315,000,000           322,367,850

               第３３５回利付国債（１０年）                           50,000,000           51,084,000

               第３３６回利付国債（１０年）                          340,000,000           347,915,200

               第３３７回利付国債（１０年）                          120,000,000           121,914,000

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               第３３８回利付国債（１０年）                          805,000,000           821,864,750
               第３３９回利付国債（１０年）                          785,000,000           802,348,500

               第３４０回利付国債（１０年）                          770,000,000           787,879,400

               第３４１回利付国債（１０年）                          557,000,000           567,933,910

               第３４２回利付国債（１０年）                          350,000,000           353,528,000

               第３４３回利付国債（１０年）                          890,000,000           899,202,600

               第３４４回利付国債（１０年）                          811,000,000           819,580,380

               第３４５回利付国債（１０年）                          818,000,000           826,818,040

               第３４６回利付国債（１０年）                          640,000,000           647,014,400

               第３４７回利付国債（１０年）                          540,000,000           546,004,800

               第３４８回利付国債（１０年）                          345,000,000           348,767,400

               第３４９回利付国債（１０年）                          250,000,000           252,752,500

               第３５０回利付国債（１０年）                          640,000,000           647,084,800

               第３５１回利付国債（１０年）                          290,000,000           293,120,400

               第３５２回利付国債（１０年）                          790,000,000           798,208,100

               第３５３回利付国債（１０年）                          640,000,000           646,374,400

               第３５４回利付国債（１０年）                          845,000,000           853,019,050

               第３５５回利付国債（１０年）                          870,000,000           877,438,500

               第３５６回利付国債（１０年）                          850,000,000           856,774,500

               第３５７回利付国債（１０年）                          390,000,000           392,862,600

               第３５８回利付国債（１０年）                         1,100,000,000           1,107,315,000

               第３５９回利付国債（１０年）                          780,000,000           784,617,600

               第３６０回利付国債（１０年）                         1,870,000,000           1,879,611,800

               第３６１回利付国債（１０年）                         1,020,000,000           1,023,906,600

               第２回利付国債（３０年）                          510,000,000           617,125,500

               第４回利付国債（３０年）                          340,000,000           432,469,800

               第５回利付国債（３０年）                          290,000,000           351,897,600

               第７回利付国債（３０年）                          474,000,000           588,101,280

               第９回利付国債（３０年）                          100,000,000           114,639,000

               第１０回利付国債（３０年）                          555,000,000           617,337,600

               第１１回利付国債（３０年）                          430,000,000           510,121,900

               第１２回利付国債（３０年）                          590,000,000           730,496,700

               第１４回利付国債（３０年）                          692,000,000           887,849,840

               第１６回利付国債（３０年）                          465,000,000           606,150,750

               第１８回利付国債（３０年）                          450,000,000           577,764,000

               第１９回利付国債（３０年）                          470,000,000           604,965,200

                                273/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第２１回利付国債（３０年）                          345,000,000           446,523,150
               第２２回利付国債（３０年）                          315,000,000           417,982,950

               第２３回利付国債（３０年）                          329,000,000           437,678,570

               第２４回利付国債（３０年）                          310,000,000           413,431,500

               第２５回利付国債（３０年）                          300,000,000           392,028,000

               第２６回利付国債（３０年）                          363,000,000           481,210,950

               第２７回利付国債（３０年）                          440,000,000           593,159,600

               第２８回利付国債（３０年）                          386,000,000           522,975,960

               第２９回利付国債（３０年）                          177,000,000           237,875,610

               第３０回利付国債（３０年）                          452,000,000           601,955,520

               第３１回利付国債（３０年）                          315,000,000           415,377,900

               第３２回利付国債（３０年）                          390,000,000           523,395,600

               第３３回利付国債（３０年）                          378,000,000           488,640,600

               第３４回利付国債（３０年）                          457,000,000           610,282,370

               第３５回利付国債（３０年）                          390,000,000           507,690,300

               第３６回利付国債（３０年）                           60,000,000           78,361,200

               第３７回利付国債（３０年）                          355,000,000           458,163,000

               第３８回利付国債（３０年）                          360,000,000           458,697,600

               第３９回利付国債（３０年）                          190,000,000           246,479,400

               第４０回利付国債（３０年）                          270,000,000           344,871,000

               第４１回利付国債（３０年）                          270,000,000           339,719,400

               第４２回利付国債（３０年）                          260,000,000           327,459,600

               第４３回利付国債（３０年）                          305,000,000           384,522,650

               第４４回利付国債（３０年）                          300,000,000           378,588,000

               第４５回利付国債（３０年）                          345,000,000           420,630,900

               第４６回利付国債（３０年）                          295,000,000           359,888,200

               第４７回利付国債（３０年）                          280,000,000           348,238,800

               第４８回利付国債（３０年）                          345,000,000           413,872,350

               第４９回利付国債（３０年）                          345,000,000           414,044,850

               第５０回利付国債（３０年）                          355,000,000           376,491,700

               第５１回利付国債（３０年）                          345,000,000           325,224,600

               第５２回利付国債（３０年）                          353,000,000           349,064,050

               第５３回利付国債（３０年）                          247,000,000           249,773,810

               第５４回利付国債（３０年）                           45,000,000           47,603,700

               第５５回利付国債（３０年）                          335,000,000           354,145,250

               第５６回利付国債（３０年）                          320,000,000           338,051,200

                                274/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第５７回利付国債（３０年）                          355,000,000           374,755,750
               第５８回利付国債（３０年）                          350,000,000           369,201,000

               第５９回利付国債（３０年）                          400,000,000           411,740,000

               第６０回利付国債（３０年）                          400,000,000           431,280,000

               第６１回利付国債（３０年）                          345,000,000           354,018,300

               第６２回利付国債（３０年）                          105,000,000           102,245,850

               第６３回利付国債（３０年）                          380,000,000           359,533,200

               第６４回利付国債（３０年）                          245,000,000           231,145,250

               第６５回利付国債（３０年）                          355,000,000           334,370,950

               第６６回利付国債（３０年）                          260,000,000           244,483,200

               第６７回利付国債（３０年）                          310,000,000           307,330,900

               第６８回利付国債（３０年）                          400,000,000           396,040,000

               第６９回利付国債（３０年）                          350,000,000           355,232,500

               第７０回利付国債（３０年）                           20,000,000           20,275,600

               第５９回利付国債（２０年）                         1,455,000,000           1,498,882,800

               第６１回利付国債（２０年）                         1,215,000,000           1,240,964,550

               第６４回利付国債（２０年）                         1,025,000,000           1,075,091,750

               第６５回利付国債（２０年）                         1,020,000,000           1,075,182,000

               第６９回利付国債（２０年）                         1,020,000,000           1,086,269,400

               第７０回利付国債（２０年）                          780,000,000           842,509,200

               第７２回利付国債（２０年）                          753,000,000           810,484,020

               第７４回利付国債（２０年）                          664,000,000           718,421,440

               第７５回利付国債（２０年）                          490,000,000           532,786,800

               第７８回利付国債（２０年）                          590,000,000           639,813,700

               第８２回利付国債（２０年）                          620,000,000           680,877,800

               第８４回利付国債（２０年）                          850,000,000           933,810,000

               第８５回利付国債（２０年）                          645,000,000           714,808,350

               第８８回利付国債（２０年）                          742,000,000           834,148,980

               第８９回利付国債（２０年）                           20,000,000           22,380,200

               第９０回利付国債（２０年）                          580,000,000           652,244,800

               第９２回利付国債（２０年）                          734,000,000           825,272,900

               第９３回利付国債（２０年）                          632,000,000           710,077,280

               第９５回利付国債（２０年）                          305,000,000           349,847,200

               第９７回利付国債（２０年）                          677,000,000           775,794,610

               第９９回利付国債（２０年）                          693,000,000           793,193,940

               第１００回利付国債（２０年）                          207,000,000           239,393,430

                                275/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１０１回利付国債（２０年）                          355,000,000           415,470,700
               第１０２回利付国債（２０年）                          457,000,000           537,317,750

               第１０５回利付国債（２０年）                          390,000,000           451,943,700

               第１０６回利付国債（２０年）                          370,000,000           431,512,500

               第１０７回利付国債（２０年）                          378,000,000           439,727,400

               第１０８回利付国債（２０年）                          390,000,000           447,708,300

               第１０９回利付国債（２０年）                          340,000,000           391,625,600

               第１１１回利付国債（２０年）                          386,000,000           455,375,780

               第１１３回利付国債（２０年）                          427,000,000           502,109,300

               第１１４回利付国債（２０年）                          363,000,000           428,376,300

               第１１６回利付国債（２０年）                          200,000,000           238,610,000

               第１１８回利付国債（２０年）                          200,000,000           235,836,000

               第１１９回利付国債（２０年）                          295,000,000           342,477,300

               第１２０回利付国債（２０年）                          200,000,000           228,540,000

               第１２１回利付国債（２０年）                          255,000,000           299,275,650

               第１２２回利付国債（２０年）                          330,000,000           384,209,100

               第１２３回利付国債（２０年）                           80,000,000           95,702,400

               第１２４回利付国債（２０年）                          190,000,000           225,469,200

               第１２５回利付国債（２０年）                          205,000,000           248,033,600

               第１２６回利付国債（２０年）                          180,000,000           214,246,800

               第１２７回利付国債（２０年）                          145,000,000           171,160,900

               第１２８回利付国債（２０年）                          215,000,000           254,517,000

               第１２９回利付国債（２０年）                          190,000,000           223,006,800

               第１３０回利付国債（２０年）                          155,000,000           182,402,450

               第１３１回利付国債（２０年）                          380,000,000           443,262,400

               第１３２回利付国債（２０年）                          450,000,000           526,140,000

               第１３３回利付国債（２０年）                          190,000,000           224,152,500

               第１３４回利付国債（２０年）                          200,000,000           236,646,000

               第１３５回利付国債（２０年）                          155,000,000           181,729,750

               第１３６回利付国債（２０年）                          120,000,000           139,400,400

               第１３７回利付国債（２０年）                           25,000,000           29,377,500

               第１３９回利付国債（２０年）                           20,000,000           23,281,800

               第１４０回利付国債（２０年）                          500,000,000           589,175,000

               第１４１回利付国債（２０年）                          230,000,000           271,593,200

               第１４２回利付国債（２０年）                          110,000,000           131,155,200

               第１４３回利付国債（２０年）                          170,000,000           199,158,400

                                276/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１４４回利付国債（２０年）                           30,000,000           34,794,300
               第１４５回利付国債（２０年）                          110,000,000           130,496,300

               第１４６回利付国債（２０年）                          105,000,000           124,812,450

               第１４７回利付国債（２０年）                          220,000,000           259,276,600

               第１４８回利付国債（２０年）                           59,000,000           68,901,970

               第１４９回利付国債（２０年）                          695,000,000           812,830,300

               第１５０回利付国債（２０年）                          261,000,000           302,266,710

               第１５１回利付国債（２０年）                          770,000,000           872,302,200

               第１５２回利付国債（２０年）                          265,000,000           300,419,900

               第１５３回利付国債（２０年）                          247,000,000           283,600,460

               第１５４回利付国債（２０年）                          580,000,000           658,416,000

               第１５５回利付国債（２０年）                          410,000,000           454,095,500

               第１５６回利付国債（２０年）                          380,000,000           387,626,600

               第１５７回利付国債（２０年）                          175,000,000           173,090,750

               第１５８回利付国債（２０年）                          360,000,000           371,689,200

               第１５９回利付国債（２０年）                          418,000,000           437,725,420

               第１６０回利付国債（２０年）                          355,000,000           376,828,950

               第１６１回利付国債（２０年）                          320,000,000           334,528,000

               第１６２回利付国債（２０年）                          210,000,000           219,332,400

               第１６３回利付国債（２０年）                          670,000,000           699,098,100

               第１６４回利付国債（２０年）                          215,000,000           220,671,700

               第１６５回利付国債（２０年）                          590,000,000           604,803,100

               第１６６回利付国債（２０年）                          295,000,000           311,933,000

               第１６７回利付国債（２０年）                          500,000,000           511,190,000

               第１６８回利付国債（２０年）                          150,000,000           150,502,500

               第１６９回利付国債（２０年）                          400,000,000           393,564,000

               第１７０回利付国債（２０年）                          255,000,000           250,412,550

               第１７１回利付国債（２０年）                          495,000,000           485,144,550

               第１７２回利付国債（２０年）                          500,000,000           498,685,000

               第１７３回利付国債（２０年）                          515,000,000           512,718,550

               第１７４回利付国債（２０年）                          610,000,000           606,718,200

               第１７５回利付国債（２０年）                          375,000,000           379,755,000

    国債証券合計                                   97,172,000,000          105,830,132,390

       地方債証券        第１回東京都公募公債（２０年）                          100,000,000           103,278,000

               第１回東京都公募公債（３０年）                          100,000,000           123,696,000

               第６回東京都公募公債（２０年）                          100,000,000           107,729,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第８回東京都公募公債（３０年）                          400,000,000           519,924,000
               第１３回東京都公募公債（３０年）                          500,000,000           637,765,000

               第７０５回東京都公募公債                          100,000,000           100,933,000

               第７１０回東京都公募公債                          100,000,000           100,921,000

               平成２４年度第１回北海道公募公債                          100,000,000           100,970,000

               平成２４年度第１４回北海道公募公債                          100,000,000           101,428,000

               平成２６年度第１５回北海道公募公債                          100,000,000           101,569,000

               平成２９年度第６回北海道公募公債（５年）                          300,000,000           299,955,000

               第１回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           107,985,000

               第３回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           108,692,000

               第７回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           112,692,000

               第３６１回大阪府公募公債（１０年）                          200,000,000           202,110,000

               第３７３回大阪府公募公債（１０年）                          100,000,000           101,906,000

               第３７７回大阪府公募公債（１０年）                          100,000,000           101,766,000

               平成２７年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           102,230,000

               平成２９年度第１２回京都府公募公債                          300,000,000           300,141,000

               第５回兵庫県公募公債（１５年）                          300,000,000           325,758,000

               第７回静岡県公募公債（３０年）                          100,000,000           129,405,000

               平成２０年度第１回静岡県公募公債                          100,000,000           109,520,000

               平成２９年度第２回埼玉県公募公債（５年）                          200,000,000           199,992,000

               平成２５年度第１１回福岡県公募公債                          100,000,000           101,926,000

               平成２６年度第１０回福岡県公募公債                          100,000,000           101,680,000

               平成２５年度第８回千葉県公募公債                          100,000,000           101,688,000

               第９回群馬県公募公債（１０年）                          100,000,000           101,245,000

               第１１１回共同発行市場公募地方債                          200,000,000           202,046,000

               第１１２回共同発行市場公募地方債                          150,000,000           151,549,500

               第１１３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,008,000

               第１１４回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,135,000

               第１１５回共同発行市場公募地方債                          200,000,000           202,354,000

               第１１８回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,444,000

               第１３７回共同発行市場公募地方債                          200,000,000           203,658,000

               第１７２回共同発行市場公募地方債                          500,000,000           504,815,000

               第１８３回共同発行市場公募地方債                          400,000,000           403,556,000

               第１回名古屋市公募公債（２０年）                          200,000,000           210,468,000

               第３回名古屋市公募公債（２０年）                          100,000,000           108,359,000

               第５回名古屋市公募公債（２０年）                          100,000,000           112,143,000

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               第１回京都市公募公債（３０年）                          100,000,000           134,332,000
               第７回京都市公募公債（２０年）                          100,000,000           116,935,000

               平成２９年度第５回京都市公募公債                          100,000,000           100,047,000

               平成２６年度第１７回神戸市公募公債                          100,000,000           100,994,000

               第４回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           107,846,000

               第９回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           111,840,000

               第１４回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           115,431,000

               第４７回横浜市公募公債（５年）                          100,000,000           100,043,000

               平成２６年度第４回札幌市公募公債（１０年）                          100,000,000           101,653,000

               平成２４年度第２回北九州市公募公債                          100,000,000           101,150,000

               平成２３年度第９回福岡市公募公債                          147,000,000           148,346,520

               平成２９年度第１１回福岡市公募公債（５年）                          300,000,000           300,141,000

    地方債証券合計                                   7,997,000,000           8,548,198,020

       特殊債券       第３回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債                          200,000,000           211,054,000

               第３４回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          300,000,000           300,054,000

               債
               第３６回日本政策投資銀行債券                          100,000,000           112,821,000

               第９回道路債券                          100,000,000           128,952,000

               第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           150,511,000

               第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          300,000,000           438,264,000

               第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           114,324,000

               第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          300,000,000           349,050,000

               第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          200,000,000           236,002,000

               第８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          200,000,000           232,700,000

               機構債券
               第８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          100,000,000           132,492,000

               機構債券
               第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          300,000,000           350,607,000

               機構債券
               第９９回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          100,000,000           118,309,000

               機構債券
               第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構債                          400,000,000           405,312,000

               券
               第１７６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           116,257,000

               済機構債券
               第１９６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           118,678,000

               済機構債券
               第２１０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          200,000,000           232,380,000

               済機構債券
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               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          200,000,000           203,620,000
               済機構債券
               第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返                          300,000,000           305,169,000

               済機構債券
               第２８８回政府保証日本高速道路保有・債務返                          189,000,000           188,896,050

               済機構債券
               第２回地方公営企業等金融機構債券（２０年）                          100,000,000           117,089,000

               第３回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           101,932,000

               第５回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           105,007,000

               第１７回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           111,516,000

               第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          800,000,000           800,128,000

               （６年）
               第２０回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           112,632,000

               第２２回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           113,491,000

               第２４回公営企業債券（２０年）                          200,000,000           230,198,000

               第４２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,251,000

               第４５回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           202,860,000

               第６１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,108,000

               第６２回地方公共団体金融機構債券                          400,000,000           407,864,000

               第６３回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,853,000

               第６７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,637,000

               第１０１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           100,774,000

               第１０６回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           201,302,000

               第３４２回東京交通債券                          100,000,000           102,759,000

               第５１回政府保証関西国際空港債券                          100,000,000           102,846,000

               第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           10,149,000           10,211,314

               第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           12,218,000           12,525,527

               第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           10,540,000           10,617,996

               第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           13,698,000           14,241,673

               第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           23,224,000           23,755,132

               第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           13,865,000           14,528,578

               第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           36,072,000           37,082,016

               第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                           13,614,000           14,133,510

               券
               第１１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                           14,686,000           15,453,490

               券
               第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                           22,912,000           23,156,241

               券
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               第１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           17,760,000           18,840,163
               第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           36,508,000           38,932,496

               第２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           55,479,000           58,788,322

               第２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           20,432,000           21,684,890

               第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           22,192,000           23,636,033

               第２９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           11,061,000           11,222,158

               第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           24,952,000           26,750,041

               第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           24,310,000           26,049,623

               第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           12,408,000           12,708,521

               第３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           48,374,000           51,424,948

               第３５回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           13,254,000           13,706,756

               第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           25,108,000           26,701,855

               第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           24,604,000           26,027,587

               第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           11,975,000           12,239,288

               第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           12,920,000           13,363,026

               第４３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           24,748,000           25,565,426

               第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           31,535,000           33,416,378

               第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           26,423,000           28,037,973

               第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           51,164,000           54,129,977

               第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           25,837,000           27,270,695

               第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           11,905,000           12,278,578

               第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           57,922,000           61,156,943

               第５２回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           116,709,000

               第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           12,727,000           13,174,990

               第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           77,596,000           81,957,671

               第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           36,582,000           38,604,252

               第５８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           39,900,000           42,140,784

               第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           76,886,000           81,292,336

               第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          119,490,000           125,848,062

               第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           38,626,000           40,534,124

               第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           44,181,000           46,118,336

               第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           89,886,000           94,700,294

               第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           77,824,000           81,650,606

               第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           44,439,000           46,858,703

               第９５回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           100,938,000

               第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           66,019,000           68,408,227

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           84,128,000           85,201,473
               第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           83,719,000           84,560,375

               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           84,064,000           84,905,480

               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           85,290,000           86,011,553

               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           84,655,000           85,493,084

               第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           86,104,000           87,172,550

               第１３０回一般担保住宅金融支援機構債券                          200,000,000           234,260,000

               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           89,025,000           90,212,593

               第１６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           100,927,000

               第２２６回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           100,825,000

               第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           23,528,000           24,112,200

               第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           26,156,000           27,082,445

               第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           12,562,000           12,936,221

               第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           12,108,000           12,397,017

               第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           26,434,000           27,325,618

               い第８１０号農林債                          300,000,000           300,333,000

               第１２回国際協力機構債券                          100,000,000           101,026,000

               第４５回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           101,234,000

               第８５回中日本高速道路株式会社社債                          300,000,000           300,132,000

               第２０回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           101,738,000

               第２３回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           101,752,000

    特殊債券合計                                   10,772,778,000           11,590,909,198

        社債券       第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非                          200,000,000           200,750,000

               上位円貨社債
               第１３回大和ハウス工業株式会社無担保社債                          100,000,000           100,129,000

               第３０回東レ株式会社無担保社債                          100,000,000           100,457,000

               第５６回住友化学株式会社無担保社債                          200,000,000           201,020,000

               第２４回株式会社三菱ケミカルホールディング                          100,000,000           100,747,000

               ス無担保社債
               第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           100,306,000

               第１６回株式会社日立製作所無担保社債                          100,000,000           101,896,000

               第２２回パナソニック株式会社無担保社債                          100,000,000           100,172,000

               第６３回三井物産株式会社無担保社債                          100,000,000           112,983,000

               第８回株式会社みずほコーポレート銀行無担保                          100,000,000           114,144,000

               社債
               株式会社三井住友フィナンシャル第１回無担保                          100,000,000           101,426,000

               社債
                                282/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第９回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           100,012,000
               第８回住友信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           112,301,000

               第１回株式会社みずほフィナンシャルグループ                          100,000,000           101,456,000

               無担保社債
               第２４回株式会社三井住友銀行無担保社債                          100,000,000           100,141,000

               第９回株式会社みずほ銀行無担保社債                          100,000,000           111,103,000

               第１７回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          200,000,000           201,596,000

               債
               第９３回トヨタファイナンス株式会社無担保社                          400,000,000           400,160,000

               債
               野村ホールディングス株式会社第１回無担保社                          100,000,000           100,043,000

               債
               第５８回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           125,631,000

               第３８回京王電鉄株式会社無担保社債                          100,000,000           100,659,000

               第１１０回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           121,380,000

               社債
               第４１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                          100,000,000           115,293,000

               第４２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                          100,000,000           116,785,000

               第４５回東京地下鉄株式会社社債                          100,000,000           100,184,000

               第２７回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           99,862,000

               第４７２回東北電力株式会社社債                          100,000,000           102,539,000

               第５０８回東北電力株式会社社債                          200,000,000           203,254,000

               第３７回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          200,000,000           200,668,000

               第３８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           101,309,000

               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           101,445,000

               社債
    社債券合計                                   3,900,000,000           4,049,851,000

                    合計                              130,019,090,608

    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　該当事項はありません。

    外国債券パッシブ・マザーファンド


    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2020年     4月27日現在）           （2021年     4月26日現在）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     資産の部
       流動資産
        預金                                360,106,290               101,589,326
        金銭信託                                541,173,851               105,268,890
        コール・ローン                                554,800,539               241,566,316
        国債証券                              151,493,147,031               161,434,643,407
        派生商品評価勘定                                     -           1,325,008
        未収入金                                603,699,765               653,000,000
        未収利息                               1,214,583,803               1,174,280,811
                                        24,133,730               20,257,638
        前払費用
        流動資産合計                              154,791,645,009               163,731,931,396
       資産合計                               154,791,645,009               163,731,931,396
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                     -            489,197
        未払金                                     -          647,205,081
        未払解約金                                24,888,000               265,826,302
        未払利息                                   1,600                699
                                          96,959                9,108
        その他未払費用
        流動負債合計                                24,986,559               913,530,387
       負債合計                                  24,986,559               913,530,387
     純資産の部
       元本等
        元本                              84,222,011,513               84,390,597,281
        剰余金
                                      70,544,646,937               78,427,803,728
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                              154,766,658,450               162,818,401,009
       純資産合計                               154,766,658,450               162,818,401,009
     負債純資産合計                                154,791,645,009               163,731,931,396
    注記表

    （重要な会計方針の注記）

                                     自  2020年    4月28日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    4月26日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法
                      国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
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    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
    略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                     （2020年     4月27日現在）                  （2021年     4月26日現在）

        項　目
    １.   当計算期間の末日に                        84,222,011,513口                      84,390,597,281口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.8376円    1口当たり純資産額                   1.9293円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  18,376円)    (10,000口当たりの純資産額                  19,293円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2020年    4月28日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    4月26日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、国債証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
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    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2021年     4月26日現在）

    　　　　　　　項　目
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（国債証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2020年     4月27日現在）
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    　　該当事項はありません。
    （2021年     4月26日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              650,042,394              -     650,878,205            835,811
              米ドル             309,432,427              -     309,153,111           △279,316

              ユーロ             264,273,378              -     265,536,384           1,263,006

              英ポンド             49,432,655              -     49,222,779          △209,876

              スウェーデンク

                           26,903,934              -     26,965,931            61,997
              ローナ
            合計              650,042,394              -     650,878,205            835,811

    （注）１．時価の算定方法

         (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2020年    4月28日

                            至  2021年    4月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
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    （その他の注記）

                           （2020年     4月27日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                92,111,667,202円
    同期中における追加設定元本額                                                19,462,297,871円
    同期中における一部解約元本額                                                27,351,953,560円
    2020年    4月27日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ                                                21,729,513,907円
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  624,392,248円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,639,945,488円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  795,329,382円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  129,517,808円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   7,529,832円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  28,214,262円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  86,193,258円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  124,470,791円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  70,383,469円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  145,145,162円
    三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  22,380,605円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  71,914,897円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  92,768,309円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  72,967,241円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   5,928,646円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  62,281,421円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  62,871,730円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  127,695,973円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  45,528,590円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  20,498,377円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  42,824,955円
    三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド                                                   3,298,976円
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                    392,647円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                   1,011,591円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                    493,390円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   1,121,849円
    ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 1,998,553,072円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  65,167,979円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 9,424,682,581円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 4,879,897,341円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                10,719,433,443円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  35,972,335円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  89,375,303円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    383,602円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  618,347,209円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  107,986,579円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,121,811,212円
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    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,345,145,307円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,698,058,269円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 5,414,915,975円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,474,614円
    ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 9,204,968,865円
    三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  362,540,257円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  155,841,347円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  99,751,871円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  35,912,561円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  12,525,068円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  128,196,997円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  486,454,418円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  144,536,692円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  41,239,972円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                   5,161,186円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 1,191,024,810円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  18,574,156円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,842,966,759円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,211,426,201円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 4,904,594,450円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  517,849,138円
    ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                      39,007,369円
    格機関投資家限定＞
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  40,310,514円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      34,933,875円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  43,080,625円
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      165,294,757円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
    合計                                                84,222,011,513円
                           （2021年     4月26日現在）


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                84,222,011,513円
    同期中における追加設定元本額                                                11,191,601,392円
    同期中における一部解約元本額                                                11,023,015,624円
    2021年    4月26日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ                                                23,534,936,984円
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  729,649,813円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 2,025,052,215円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 1,054,240,718円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  147,217,912円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   6,940,706円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  28,769,951円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  94,042,578円
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    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  178,438,989円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  114,062,243円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  213,016,075円
    三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  24,082,222円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  139,530,302円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  165,360,909円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  88,010,634円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  82,884,377円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  13,098,149円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  70,276,236円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  46,159,136円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  110,380,542円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  33,794,045円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  22,772,725円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  82,278,579円
    三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド                                                  123,896,191円
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                   9,281,514円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                  24,027,031円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                  15,516,979円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   1,832,778円
    ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 2,338,391,074円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  53,057,364円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 8,328,869,926円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 4,860,208,256円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                11,174,840,543円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  35,901,694円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  97,373,210円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  740,287,615円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  121,217,577円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,100,173,191円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,455,394,432円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,680,280,937円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 5,267,062,313円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                    619,895円
    ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 8,780,087,672円
    三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  345,222,445円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  154,703,653円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  90,561,097円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  35,408,120円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  11,874,819円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  108,523,473円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  453,166,105円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  119,259,614円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  42,530,817円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                   5,288,637円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 1,117,376,981円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  715,810,156円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,078,469,323円
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    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 3,029,032,100円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  474,627,289円
    ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                      47,517,572円
    格機関投資家限定＞
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  64,301,287円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      177,723,755円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  149,075,586円
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      956,808,220円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
    合計                                                84,390,597,281円
    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。

    　(b)株式以外の有価証券


      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     国債証券     米ドル            US  TREASURY     N/B  0.125           1,800,000.00           1,800,070.30

                      US  TREASURY     N/B  0.125           4,300,000.00           4,292,441.41

                      US  TREASURY     N/B  0.125           8,000,000.00           7,983,437.52

                      US  TREASURY     N/B  0.125           5,700,000.00           5,683,746.10

                      US  TREASURY     N/B  0.125           7,700,000.00           7,664,207.01

                      US  TREASURY     N/B  0.25           5,000,000.00           5,007,812.50

                      US  TREASURY     N/B  0.25           7,700,000.00           7,709,625.00

                      US  TREASURY     N/B  0.25           3,000,000.00           2,999,765.64

                      US  TREASURY     N/B  0.25           2,400,000.00           2,361,093.74

                      US  TREASURY     N/B  0.25           3,300,000.00           3,241,992.20

                      US  TREASURY     N/B  0.25           2,000,000.00           1,960,234.38

                      US  TREASURY     N/B  0.375           3,000,000.00           2,973,515.64

                      US  TREASURY     N/B  0.375           2,000,000.00           1,966,171.88

                      US  TREASURY     N/B  0.375           3,000,000.00           2,945,742.18

                      US  TREASURY     N/B  0.375           4,700,000.00           4,483,175.79

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  0.375           7,800,000.00           7,413,656.25
                      US  TREASURY     N/B  0.5           1,500,000.00           1,495,488.28

                      US  TREASURY     N/B  0.5           3,000,000.00           2,898,867.18

                      US  TREASURY     N/B  0.5           3,000,000.00           2,893,828.14

                      US  TREASURY     N/B  0.5           4,400,000.00           4,238,093.77

                      US  TREASURY     N/B  0.625           1,500,000.00           1,462,968.75

                      US  TREASURY     N/B  0.625           1,000,000.00            963,320.31

                      US  TREASURY     N/B  0.625           3,200,000.00           3,078,875.00

                      US  TREASURY     N/B  0.625           7,500,000.00           6,931,933.57

                      US  TREASURY     N/B  0.625           8,800,000.00           8,102,531.27

                      US  TREASURY     N/B  0.75           6,700,000.00           6,491,148.47

                      US  TREASURY     N/B  0.875           7,000,000.00           6,578,632.82

                      US  TREASURY     N/B  1.125           1,500,000.00           1,532,402.34

                      US  TREASURY     N/B  1.125           2,000,000.00           2,010,703.12

                      US  TREASURY     N/B  1.125           3,500,000.00           3,359,726.58

                      US  TREASURY     N/B  1.25           3,000,000.00           3,070,078.14

                      US  TREASURY     N/B  1.25           5,100,000.00           3,996,128.91

                      US  TREASURY     N/B  1.375           4,000,000.00           4,073,750.00

                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,000,000.00           3,066,914.07

                      US  TREASURY     N/B  1.375            500,000.00           512,734.37

                      US  TREASURY     N/B  1.375           2,500,000.00           2,567,578.12

                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,000,000.00           3,083,085.93

                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,000,000.00           1,031,367.19

                      US  TREASURY     N/B  1.375           2,600,000.00           2,661,648.44

                      US  TREASURY     N/B  1.375           4,900,000.00           3,967,277.35

                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,500,000.00           3,567,402.33

                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,000,000.00           3,074,765.64

                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,000,000.00           3,077,343.75

                      US  TREASURY     N/B  1.5           2,000,000.00           2,071,718.76

                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,500,000.00           1,545,234.37

                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,000,000.00           1,027,304.69

                      US  TREASURY     N/B  1.5           4,500,000.00           4,506,855.48

                      US  TREASURY     N/B  1.625           2,000,000.00           2,040,000.00

                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,400,000.00           3,469,593.75

                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,500,000.00           3,581,484.37

                                292/437


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                      US  TREASURY     N/B  1.625           4,000,000.00           4,097,968.76
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           3,087,070.32

                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           3,089,765.64

                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           3,103,710.93

                      US  TREASURY     N/B  1.625           4,700,000.00           4,884,144.53

                      US  TREASURY     N/B  1.625           4,550,000.00           4,726,490.22

                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,900,000.00           4,041,679.70

                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           3,105,820.32

                      US  TREASURY     N/B  1.625           4,450,000.00           4,522,486.31

                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,200,000.00           2,763,624.98

                      US  TREASURY     N/B  1.75           1,800,000.00           1,827,773.44

                      US  TREASURY     N/B  1.75           2,400,000.00           2,440,218.74

                      US  TREASURY     N/B  1.75           1,600,000.00           1,628,000.00

                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,054,140.64

                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,058,242.18

                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,070,312.50

                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,085,078.14

                      US  TREASURY     N/B  1.75           2,700,000.00           2,786,273.45

                      US  TREASURY     N/B  1.75           11,800,000.00           12,307,953.18

                      US  TREASURY     N/B  1.75            850,000.00           887,386.72

                      US  TREASURY     N/B  1.75           2,400,000.00           2,500,781.25

                      US  TREASURY     N/B  1.75           4,000,000.00           4,101,562.52

                      US  TREASURY     N/B  1.875           2,000,000.00           2,033,125.00

                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,000,000.00           3,054,023.43

                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,000,000.00           3,058,242.18

                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,700,000.00           1,738,250.00

                      US  TREASURY     N/B  1.875           4,800,000.00           4,914,562.51

                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,000,000.00           3,079,921.89

                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,800,000.00           1,886,835.94

                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,400,000.00           1,470,875.00

                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,200,000.00           3,360,375.00

                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,100,000.00           1,010,109.37

                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           3,072,070.32

                      US  TREASURY     N/B  2           3,500,000.00           3,599,394.54

                      US  TREASURY     N/B  2           5,000,000.00           5,149,609.40

                                293/437


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                      US  TREASURY     N/B  2           3,800,000.00           3,926,617.17
                      US  TREASURY     N/B  2           2,000,000.00           2,099,218.76

                      US  TREASURY     N/B  2           3,300,000.00           3,465,773.45

                      US  TREASURY     N/B  2           2,500,000.00           2,627,734.37

                      US  TREASURY     N/B  2           3,500,000.00           3,693,593.75

                      US  TREASURY     N/B  2           4,300,000.00           4,545,066.41

                      US  TREASURY     N/B  2           5,000,000.00           5,278,320.30

                      US  TREASURY     N/B  2           2,800,000.00           2,651,250.00

                      US  TREASURY     N/B  2.125           2,500,000.00           2,553,417.97

                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,000,000.00           3,071,953.14

                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,000,000.00           4,133,750.00

                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,100,000.00           3,250,035.16

                      US  TREASURY     N/B  2.125           2,000,000.00           2,102,968.76

                      US  TREASURY     N/B  2.125           6,500,000.00           6,840,996.11

                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,500,000.00           3,695,917.96

                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,000,000.00           4,227,343.76

                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,800,000.00           1,905,609.38

                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,900,000.00           5,201,082.01

                      US  TREASURY     N/B  2.125            900,000.00           956,882.81

                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,300,000.00           4,390,199.20

                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,000,000.00           3,158,085.93

                      US  TREASURY     N/B  2.25           2,200,000.00           2,319,109.38

                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,800,000.00           4,016,421.89

                      US  TREASURY     N/B  2.25           1,500,000.00           1,593,046.87

                      US  TREASURY     N/B  2.25           6,300,000.00           6,694,980.45

                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,100,000.00           3,297,867.20

                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,000,000.00           4,273,906.24

                      US  TREASURY     N/B  2.25           5,800,000.00           6,201,921.89

                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,400,000.00           4,704,390.63

                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,200,000.00           4,486,289.05

                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,400,000.00           4,697,000.00

                      US  TREASURY     N/B  2.25           2,850,000.00           2,858,126.94

                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,500,000.00           3,502,324.21

                      US  TREASURY     N/B  2.375           1,200,000.00           1,247,343.75

                      US  TREASURY     N/B  2.375           3,700,000.00           3,916,507.83

                                294/437


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                      US  TREASURY     N/B  2.375           5,600,000.00           5,963,562.52
                      US  TREASURY     N/B  2.375           4,900,000.00           5,274,964.85

                      US  TREASURY     N/B  2.375           4,900,000.00           5,265,011.73

                      US  TREASURY     N/B  2.375           1,900,000.00           1,953,363.28

                      US  TREASURY     N/B  2.5           5,000,000.00           5,261,914.05

                      US  TREASURY     N/B  2.5           5,700,000.00           6,072,726.59

                      US  TREASURY     N/B  2.5           3,400,000.00           3,651,546.89

                      US  TREASURY     N/B  2.5           5,700,000.00           6,158,226.58

                      US  TREASURY     N/B  2.5           4,100,000.00           4,321,175.77

                      US  TREASURY     N/B  2.5           2,900,000.00           3,051,796.87

                      US  TREASURY     N/B  2.5           3,600,000.00           3,788,156.26

                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,000,000.00           4,182,500.00

                      US  TREASURY     N/B  2.625           1,900,000.00           2,019,195.32

                      US  TREASURY     N/B  2.625           2,300,000.00           2,484,449.21

                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,400,000.00           4,777,609.36

                      US  TREASURY     N/B  2.625           2,700,000.00           2,933,929.70

                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,700,000.00           5,138,421.87

                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,900,000.00           3,049,304.70

                      US  TREASURY     N/B  2.75           1,000,000.00           1,053,515.63

                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,000,000.00           2,114,218.76

                      US  TREASURY     N/B  2.75           3,800,000.00           4,024,585.92

                      US  TREASURY     N/B  2.75           4,200,000.00           4,467,093.75

                      US  TREASURY     N/B  2.75           5,100,000.00           5,449,628.91

                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,000,000.00           2,168,203.12

                      US  TREASURY     N/B  2.75           4,600,000.00           5,001,242.17

                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,100,000.00           2,285,062.50

                      US  TREASURY     N/B  2.75           4,800,000.00           5,280,375.02

                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,000,000.00           2,208,437.50

                      US  TREASURY     N/B  2.75            300,000.00           331,031.25

                      US  TREASURY     N/B  2.75           3,800,000.00           4,193,210.92

                      US  TREASURY     N/B  2.75           1,500,000.00           1,655,859.37

                      US  TREASURY     N/B  2.875           1,000,000.00           1,065,820.31

                      US  TREASURY     N/B  2.875           2,000,000.00           2,135,312.50

                      US  TREASURY     N/B  2.875           2,200,000.00           2,399,718.75

                      US  TREASURY     N/B  2.875           1,100,000.00           1,201,449.21

                                295/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  2.875           2,500,000.00           2,740,234.37
                      US  TREASURY     N/B  2.875           5,000,000.00           5,546,289.05

                      US  TREASURY     N/B  2.875           3,800,000.00           4,218,445.32

                      US  TREASURY     N/B  2.875           2,400,000.00           2,700,750.00

                      US  TREASURY     N/B  2.875           3,700,000.00           4,164,667.97

                      US  TREASURY     N/B  2.875           3,600,000.00           4,058,156.26

                      US  TREASURY     N/B  2.875           1,400,000.00           1,587,140.63

                      US  TREASURY     N/B  3           4,000,000.00           4,400,625.00

                      US  TREASURY     N/B  3           3,100,000.00           3,415,933.58

                      US  TREASURY     N/B  3            800,000.00           918,750.00

                      US  TREASURY     N/B  3           3,500,000.00           4,020,351.58

                      US  TREASURY     N/B  3           3,000,000.00           3,448,359.39

                      US  TREASURY     N/B  3           2,700,000.00           3,108,269.53

                      US  TREASURY     N/B  3           2,500,000.00           2,883,593.75

                      US  TREASURY     N/B  3           2,200,000.00           2,538,851.56

                      US  TREASURY     N/B  3           3,100,000.00           3,585,585.95

                      US  TREASURY     N/B  3           5,400,000.00           6,253,875.00

                      US  TREASURY     N/B  3           3,800,000.00           4,409,632.82

                      US  TREASURY     N/B  3.125           4,200,000.00           4,742,882.80

                      US  TREASURY     N/B  3.125           1,100,000.00           1,287,000.00

                      US  TREASURY     N/B  3.125           1,000,000.00           1,171,406.25

                      US  TREASURY     N/B  3.125           2,300,000.00           2,690,820.32

                      US  TREASURY     N/B  3.125           3,300,000.00           3,869,250.00

                      US  TREASURY     N/B  3.125           2,400,000.00           2,840,812.51

                      US  TREASURY     N/B  3.375           3,000,000.00           3,655,312.50

                      US  TREASURY     N/B  3.375           3,100,000.00           3,840,125.00

                      US  TREASURY     N/B  3.5            800,000.00           981,125.00

                      US  TREASURY     N/B  3.625           2,400,000.00           3,027,937.51

                      US  TREASURY     N/B  3.625           3,600,000.00           4,551,609.38

                      US  TREASURY     N/B  3.75           1,500,000.00           1,914,257.82

                      US  TREASURY     N/B  3.75            700,000.00           900,019.53

                      US  TREASURY     N/B  3.875            500,000.00           646,406.25

                      US  TREASURY     N/B  4.25           1,000,000.00           1,343,593.75

                      US  TREASURY     N/B  4.25            600,000.00           813,140.62

                      US  TREASURY     N/B  4.375            500,000.00           675,507.81

                                296/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  4.375            700,000.00           956,703.12
                      US  TREASURY     N/B  4.375           1,400,000.00           1,921,062.50

                      US  TREASURY     N/B  4.375            300,000.00           414,210.93

                      US  TREASURY     N/B  4.5            750,000.00          1,010,859.37

                      US  TREASURY     N/B  4.5            200,000.00           274,187.50

                      US  TREASURY     N/B  4.5           1,000,000.00           1,385,546.88

                      US  TREASURY     N/B  4.625            600,000.00           846,328.12

                      US  TREASURY     N/B  4.75            900,000.00          1,297,757.81

                      US  TREASURY     N/B  5            500,000.00           715,820.31

                      US  TREASURY     N/B  5.25            500,000.00           642,226.56

                      US  TREASURY     N/B  5.375            320,000.00           433,250.00

                      US  TREASURY     N/B  5.5            500,000.00           647,695.31

                      US  TREASURY     N/B  6           1,000,000.00           1,247,109.38

                      US  TREASURY     N/B  6.125           1,000,000.00           1,315,234.38

                      US  TREASURY     N/B  6.25            800,000.00           911,312.50

                                        630,570,000.00           661,053,049.20

                     米ドル    小計
                                                  (71,321,013,478)
          カナダドル            CANADA-GOV'T       0.5             1,700,000.00           1,704,199.00

                      CANADA-GOV'T       0.5              600,000.00           591,624.00

                      CANADA-GOV'T       1             3,000,000.00           3,030,420.00

                      CANADA-GOV'T       1             1,300,000.00           1,293,045.00

                      CANADA-GOV'T       1.25             3,400,000.00           3,339,140.00

                      CANADA-GOV'T       1.5             2,000,000.00           2,049,800.00

                      CANADA-GOV'T       1.5             1,000,000.00           1,030,930.00

                      CANADA-GOV'T       1.5             2,900,000.00           2,978,590.00

                      CANADA-GOV'T       1.75             1,100,000.00           1,129,315.00

                      CANADA-GOV'T       2             1,200,000.00           1,245,732.00

                      CANADA-GOV'T       2             1,900,000.00           2,001,517.00

                      CANADA-GOV'T       2.25             1,000,000.00           1,050,760.00

                      CANADA-GOV'T       2.25             1,400,000.00           1,486,786.00

                      CANADA-GOV'T       2.25             1,100,000.00           1,178,573.00

                      CANADA-GOV'T       2.5             2,100,000.00           2,229,108.00

                      CANADA-GOV'T       2.75             1,800,000.00           1,850,400.00

                      CANADA-GOV'T       2.75             1,100,000.00           1,266,265.00

                      CANADA-GOV'T       2.75              500,000.00           594,160.00

                                297/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      CANADA-GOV'T       3.5             1,300,000.00           1,675,986.00
                      CANADA-GOV'T       4             1,500,000.00           2,017,635.00

                      CANADA-GOV'T       5             1,450,000.00           2,093,684.00

                      CANADA-GOV'T       5.75              250,000.00           334,615.00

                      CANADA-GOV'T       5.75              500,000.00           720,020.00

                                         34,100,000.00           36,892,304.00

                    カナダドル      小計
                                                   (3,193,397,834)
          メキシコペソ            MEXICAN    BONOS   10            32,000,000.00           36,623,680.00

                      MEXICAN    BONOS   5.75            20,000,000.00           19,913,000.00

                      MEXICAN    BONOS   6.5            28,000,000.00           28,547,596.00

                      MEXICAN    BONOS   7.5            25,000,000.00           26,742,490.00

                      MEXICAN    BONOS   7.75            1,000,000.00           1,073,967.20

                      MEXICAN    BONOS   7.75            18,000,000.00           19,119,654.00

                      MEXICAN    BONOS   8            27,000,000.00           28,870,020.00

                      MEXICAN    BONOS   8            5,000,000.00           5,170,500.00

                      MEXICAN    BONOS   8.5            23,000,000.00           25,923,900.30

                      MEXICAN    BONOS   8.5            40,000,000.00           44,067,172.00

                                        219,000,000.00           236,051,979.50

                    メキシコペソ       小計
                                                   (1,284,217,189)
          ユーロ            BELGIAN    0326   4              500,000.00           716,660.00

                      BELGIAN    0.1                700,000.00           711,830.00

                      BELGIAN    0.4                300,000.00           292,128.00

                      BELGIAN    0.8                800,000.00           845,808.00

                      BELGIAN    0.8               1,000,000.00           1,073,410.00

                      BELGIAN    0.8               1,000,000.00           1,078,780.00

                      BELGIAN    0291   5.5             1,100,000.00           1,551,528.00

                      BELGIAN    0304   5             1,400,000.00           2,311,148.00

                      BELGIAN    0320   4.25             1,200,000.00           2,039,868.00

                      BELGIAN    0324   4.5              700,000.00           875,056.00

                      BELGIAN    0325   4.25             1,700,000.00           1,820,122.00

                      BELGIAN    0328   2.25             1,500,000.00           1,595,265.00

                      BELGIAN    0332   2.6             2,300,000.00           2,536,762.00

                      BELGIAN    0333   3              700,000.00           954,037.00

                      BELGIAN    0338   0.5             1,000,000.00           1,038,970.00

                      BELGIAN    0338   2.25              500,000.00           712,850.00

                      BELGIAN    0344   1.45              400,000.00           465,464.00

                                298/437

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BELGIAN    0347   0.9             1,300,000.00           1,416,038.00
                      BELGIAN    0348   1.7              500,000.00           616,295.00

                      BELGIAN    0353   0.65              400,000.00           342,260.00

                      BELGIAN    1               1,400,000.00           1,507,786.00

                      BELGIAN    1               1,000,000.00           1,101,470.00

                      BELGIAN    1.25                400,000.00           454,012.00

                      BELGIAN    1.6                850,000.00          1,020,986.00

                      BELGIAN    1.9               1,000,000.00           1,241,160.00

                      BELGIAN    2.15                500,000.00           716,855.00

                      BELGIAN    3.75                800,000.00          1,348,144.00

                      BTPS   0.35                 2,700,000.00           2,741,634.00

                      BTPS   0.5                 1,000,000.00           1,019,280.00

                      BTPS   0.65                 2,000,000.00           2,045,760.00

                      BTPS   0.85                 1,700,000.00           1,758,565.00

                      BTPS   0.9                 2,250,000.00           2,286,112.50

                      BTPS   0.9                 1,200,000.00           1,213,872.00

                      BTPS   0.95                 2,000,000.00           2,047,240.00

                      BTPS   0.95                 2,000,000.00           2,048,060.00

                      BTPS   0.95                  800,000.00           830,376.00

                      BTPS   0.95                 1,800,000.00           1,839,402.00

                      BTPS   1                 1,000,000.00           1,017,010.00

                      BTPS   1.2                 1,000,000.00           1,015,110.00

                      BTPS   1.25                 1,600,000.00           1,692,160.00

                      BTPS   1.35                 2,000,000.00           2,034,300.00

                      BTPS   1.45                 2,000,000.00           2,050,420.00

                      BTPS   1.45                 1,800,000.00           1,899,324.00

                      BTPS   1.45                 1,000,000.00           1,059,190.00

                      BTPS   1.45                  600,000.00           619,428.00

                      BTPS   1.5                 2,700,000.00           2,867,751.00

                      BTPS   1.6                 1,200,000.00           1,288,956.00

                      BTPS   1.65                 1,200,000.00           1,300,452.00

                      BTPS   1.65                 1,800,000.00           1,944,234.00

                      BTPS   1.7                  500,000.00           487,190.00

                      BTPS   1.85                 1,000,000.00           1,061,990.00

                      BTPS   1.85                 1,000,000.00           1,076,670.00

                                299/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BTPS   2                 1,300,000.00           1,415,999.00
                      BTPS   2                 1,600,000.00           1,770,448.00

                      BTPS   2.05                 1,500,000.00           1,660,545.00

                      BTPS   2.1                 1,000,000.00           1,100,730.00

                      BTPS   2.2                 2,300,000.00           2,565,650.00

                      BTPS   2.25                 1,200,000.00           1,369,764.00

                      BTPS   2.45                 1,100,000.00           1,280,598.00

                      BTPS   2.45                  900,000.00          1,034,694.00

                      BTPS   2.5                  600,000.00           655,866.00

                      BTPS   2.5                 2,100,000.00           2,333,646.00

                      BTPS   2.7                 1,550,000.00           1,867,827.50

                      BTPS   2.8                  300,000.00           351,282.00

                      BTPS   2.8                  900,000.00          1,076,994.00

                      BTPS   2.95                 1,300,000.00           1,617,187.00

                      BTPS   3                 3,500,000.00           4,179,315.00

                      BTPS   3.1                  900,000.00          1,142,802.00

                      BTPS   3.25                 1,500,000.00           1,978,725.00

                      BTPS   3.35                  850,000.00          1,088,705.50

                      BTPS   3.45                 1,400,000.00           1,915,130.00

                      BTPS   3.5                 4,400,000.00           5,475,096.00

                      BTPS   3.75                 1,500,000.00           1,694,910.00

                      BTPS   3.85                  900,000.00          1,317,807.00

                      BTPS   4                 2,600,000.00           3,603,496.00

                      BTPS   4.5                 2,300,000.00           2,524,457.00

                      BTPS   4.5                 1,000,000.00           1,133,900.00

                      BTPS   4.5                 1,800,000.00           2,183,778.00

                      BTPS   4.75                 2,500,000.00           2,788,150.00

                      BTPS   4.75                 2,000,000.00           2,614,220.00

                      BTPS   4.75                 1,600,000.00           2,569,472.00

                      BTPS   5                 1,000,000.00           1,194,630.00

                      BTPS   5                 2,070,000.00           3,064,966.20

                      BTPS   5                 1,800,000.00           2,844,918.00

                      BTPS   5                 1,700,000.00           2,708,610.00

                      BTPS   5.5                 1,200,000.00           1,294,656.00

                      BTPS   5.5                 2,000,000.00           2,176,640.00

                                300/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BTPS   5.75                 1,700,000.00           2,605,046.00
                      BTPS   6                 2,200,000.00           3,307,260.00

                      BTPS   6.5                 1,700,000.00           2,370,480.00

                      BTPS   7.25                  400,000.00           554,744.00

                      BTPS   9                  300,000.00           369,936.00

                      BUNDESOBL-120       0            3,500,000.00           3,594,255.00

                      BUNDESOBL-176       0            2,000,000.00           2,020,200.00

                      BUNDESOBL-177       0            1,900,000.00           1,927,132.00

                      BUNDESOBL-178       0            1,600,000.00           1,628,624.00

                      BUNDESOBL-179       0            1,300,000.00           1,327,326.00

                      BUNDESOBL-180       0            1,100,000.00           1,126,752.00

                      BUNDESOBL-182       0            1,800,000.00           1,852,560.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0           2,400,000.00           2,477,952.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0           3,500,000.00           3,612,980.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0           1,300,000.00           1,340,118.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0           1,500,000.00           1,542,780.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0            300,000.00           301,251.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0           2,300,000.00           2,114,873.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0.25           3,800,000.00           3,984,072.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0.25           2,900,000.00           3,054,628.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0.25           1,900,000.00           2,002,087.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           2,500,000.00           2,614,750.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           1,900,000.00           2,005,146.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           3,400,000.00           3,626,610.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           2,100,000.00           2,245,824.00

                      DEUTSCHLAND      REP  1           1,300,000.00           1,374,490.00

                      DEUTSCHLAND      REP  1           2,050,000.00           2,198,912.00

                      DEUTSCHLAND      REP  1.25           1,650,000.00           2,086,408.50

                      DEUTSCHLAND      REP  1.5           2,100,000.00           2,184,651.00

                      DEUTSCHLAND      REP  1.5           1,300,000.00           1,359,813.00

                      DEUTSCHLAND      REP  1.5           2,000,000.00           2,136,760.00

                      DEUTSCHLAND      REP  1.75           2,200,000.00           2,264,614.00

                      DEUTSCHLAND      REP  1.75           2,200,000.00           2,354,572.00

                      DEUTSCHLAND      REP  2           2,000,000.00           2,126,780.00

                      DEUTSCHLAND      REP  2.5           2,200,000.00           3,388,110.00

                                301/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5           2,500,000.00           3,927,450.00
                      DEUTSCHLAND      REP  3.25           1,200,000.00           1,998,060.00

                      DEUTSCHLAND      REP  4           1,800,000.00           2,947,410.00

                      DEUTSCHLAND      REP  4.25            950,000.00          1,682,526.00

                      DEUTSCHLAND      REP  4.75           1,600,000.00           2,217,040.00

                      DEUTSCHLAND      REP  4.75           2,000,000.00           3,312,200.00

                      DEUTSCHLAND      REP  4.75           1,650,000.00           3,141,501.00

                      DEUTSCHLAND      REP  5.5            900,000.00          1,418,634.00

                      DEUTSCHLAND      REP  5.625           1,000,000.00           1,420,720.00

                      DEUTSCHLAND      REP  6.25           1,200,000.00           1,428,108.00

                      DEUTSCHLAND      REP  6.25            500,000.00           795,340.00

                      DEUTSCHLAND      REP  6.5           1,000,000.00           1,446,910.00

                      FINNISH    GOV'T   0             400,000.00           402,560.00

                      FINNISH    GOV'T   0.125             300,000.00           295,434.00

                      FINNISH    GOV'T   0.25             300,000.00           293,835.00

                      FINNISH    GOV'T   0.5             400,000.00           424,064.00

                      FINNISH    GOV'T   0.5             800,000.00           847,528.00

                      FINNISH    GOV'T   0.75             500,000.00           541,340.00

                      FINNISH    GOV'T   1.125             200,000.00           225,906.00

                      FINNISH    GOV'T   1.375             300,000.00           370,140.00

                      FINNISH    GOV'T   1.5            1,000,000.00           1,043,470.00

                      FINNISH    GOV'T   1.625            1,000,000.00           1,032,320.00

                      FINNISH    GOV'T   2             600,000.00           648,060.00

                      FINNISH    GOV'T   2.625             500,000.00           733,670.00

                      FINNISH    GOV'T   2.75             600,000.00           735,534.00

                      FINNISH    GOV'T   4            1,000,000.00           1,195,430.00

                      FRANCE    O.A.T.    0            2,200,000.00           2,215,576.00

                      FRANCE    O.A.T.    0            2,000,000.00           2,025,460.00

                      FRANCE    O.A.T.    0            4,000,000.00           4,073,360.00

                      FRANCE    O.A.T.    0            1,200,000.00           1,226,400.00

                      FRANCE    O.A.T.    0            2,100,000.00           2,147,838.00

                      FRANCE    O.A.T.    0            4,500,000.00           4,540,140.00

                      FRANCE    O.A.T.    0            2,900,000.00           2,902,610.00

                      FRANCE    O.A.T.    0.25            2,900,000.00           3,008,431.00

                      FRANCE    O.A.T.    0.5             900,000.00           724,653.00

                                302/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      FRANCE    O.A.T.    0.5            2,900,000.00           3,024,903.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5            3,500,000.00           3,672,725.00

                      FRANCE    O.A.T.    0.5            2,800,000.00           2,949,828.00

                      FRANCE    O.A.T.    0.75            2,500,000.00           2,680,825.00

                      FRANCE    O.A.T.    0.75            3,200,000.00           3,435,264.00

                      FRANCE    O.A.T.    0.75            1,800,000.00           1,756,944.00

                      FRANCE    O.A.T.    1            2,050,000.00           2,193,479.50

                      FRANCE    O.A.T.    1            2,500,000.00           2,709,725.00

                      FRANCE    O.A.T.    1.25            2,700,000.00           3,052,539.00

                      FRANCE    O.A.T.    1.25            2,400,000.00           2,718,216.00

                      FRANCE    O.A.T.    1.5            3,850,000.00           4,427,769.50

                      FRANCE    O.A.T.    1.5            2,400,000.00           2,842,128.00

                      FRANCE    O.A.T.    1.75            4,200,000.00           4,411,722.00

                      FRANCE    O.A.T.    1.75            2,600,000.00           2,820,038.00

                      FRANCE    O.A.T.    1.75            2,400,000.00           2,948,472.00

                      FRANCE    O.A.T.    1.75             800,000.00          1,039,040.00

                      FRANCE    O.A.T.    2            2,200,000.00           2,883,408.00

                      FRANCE    O.A.T.    2.25            1,900,000.00           1,983,296.00

                      FRANCE    O.A.T.    2.25            3,400,000.00           3,703,654.00

                      FRANCE    O.A.T.    2.5            3,500,000.00           4,324,705.00

                      FRANCE    O.A.T.    2.75            3,850,000.00           4,633,013.00

                      FRANCE    O.A.T.    3            4,000,000.00           4,145,560.00

                      FRANCE    O.A.T.    3.25            1,700,000.00           2,690,777.00

                      FRANCE    O.A.T.    3.5            2,500,000.00           3,003,775.00

                      FRANCE    O.A.T.    4            2,000,000.00           3,213,880.00

                      FRANCE    O.A.T.    4            1,370,000.00           2,652,237.80

                      FRANCE    O.A.T.    4            1,400,000.00           2,836,834.00

                      FRANCE    O.A.T.    4.25            4,000,000.00           4,495,480.00

                      FRANCE    O.A.T.    4.5            2,600,000.00           4,579,510.00

                      FRANCE    O.A.T.    4.75            2,200,000.00           3,568,400.00

                      FRANCE    O.A.T.    5.5            2,750,000.00           4,016,980.00

                      FRANCE    O.A.T.    5.75            2,100,000.00           3,466,974.00

                      FRANCE    O.A.T.    6            3,000,000.00           3,894,810.00

                      FRANCE    O.A.T.    8.5             600,000.00           710,670.00

                      IRISH   GOVT   0               400,000.00           403,632.00

                                303/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      IRISH   GOVT   0.9               700,000.00           757,064.00
                      IRISH   GOVT   1              1,000,000.00           1,073,640.00

                      IRISH   GOVT   1.1              1,600,000.00           1,759,360.00

                      IRISH   GOVT   1.3               600,000.00           679,944.00

                      IRISH   GOVT   1.35               500,000.00           565,905.00

                      IRISH   GOVT   1.5               400,000.00           474,660.00

                      IRISH   GOVT   1.7               300,000.00           360,849.00

                      IRISH   GOVT   2              1,000,000.00           1,303,380.00

                      IRISH   GOVT   2.4               600,000.00           733,968.00

                      IRISH   GOVT   3.4               500,000.00           558,055.00

                      IRISH   GOVT   3.9               500,000.00           543,180.00

                      IRISH   GOVT   5.4               800,000.00           986,024.00

                      NETHERLANDS      GOVT   0           1,000,000.00           1,019,250.00

                      NETHERLANDS      GOVT   0           1,900,000.00           1,936,632.00

                      NETHERLANDS      GOVT   0.25           1,900,000.00           1,970,110.00

                      NETHERLANDS      GOVT   0.25            500,000.00           522,325.00

                      NETHERLANDS      GOVT   0.5           1,700,000.00           1,793,143.00

                      NETHERLANDS      GOVT   0.5            800,000.00           847,112.00

                      NETHERLANDS      GOVT   0.75           1,300,000.00           1,398,163.00

                      NETHERLANDS      GOVT   0.75           1,000,000.00           1,082,180.00

                      NETHERLANDS      GOVT   1.75           1,600,000.00           1,688,320.00

                      NETHERLANDS      GOVT   2           1,000,000.00           1,087,330.00

                      NETHERLANDS      GOVT   2.25           1,500,000.00           1,553,910.00

                      NETHERLANDS      GOVT   2.5           1,000,000.00           1,302,960.00

                      NETHERLANDS      GOVT   2.75           1,200,000.00           1,945,464.00

                      NETHERLANDS      GOVT   3.75            700,000.00           754,243.00

                      NETHERLANDS      GOVT   3.75           1,300,000.00           2,244,034.00

                      NETHERLANDS      GOVT   4           1,600,000.00           2,585,184.00

                      NETHERLANDS      GOVT   5.5            700,000.00           982,576.00

                      REP  OF  AUSTRIA    0            1,100,000.00           1,116,225.00

                      REP  OF  AUSTRIA    0             900,000.00           910,179.00

                      REP  OF  AUSTRIA    0.5             800,000.00           845,536.00

                      REP  OF  AUSTRIA    0.5             550,000.00           582,021.00

                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             900,000.00           961,236.00

                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             700,000.00           752,640.00

                                304/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             800,000.00           841,056.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.85             150,000.00           143,887.50

                      REP  OF  AUSTRIA    1.2            1,000,000.00           1,079,640.00

                      REP  OF  AUSTRIA    1.5             200,000.00           271,146.00

                      REP  OF  AUSTRIA    1.5             700,000.00           871,500.00

                      REP  OF  AUSTRIA    1.65            1,100,000.00           1,188,264.00

                      REP  OF  AUSTRIA    1.75            1,000,000.00           1,060,300.00

                      REP  OF  AUSTRIA    2.4             900,000.00          1,167,192.00

                      REP  OF  AUSTRIA    3.15             600,000.00           966,258.00

                      REP  OF  AUSTRIA    3.4            1,100,000.00           1,170,873.00

                      REP  OF  AUSTRIA    3.65            1,000,000.00           1,042,370.00

                      REP  OF  AUSTRIA    3.8             700,000.00          1,485,792.00

                      REP  OF  AUSTRIA    4.15            1,000,000.00           1,616,690.00

                      REP  OF  AUSTRIA    4.85             500,000.00           633,835.00

                      REP  OF  AUSTRIA    6.25            1,000,000.00           1,420,090.00

                      SPANISH    GOV'T   0            1,000,000.00           1,012,950.00

                      SPANISH    GOV'T   0.25            1,000,000.00           1,021,400.00

                      SPANISH    GOV'T   0.4            2,000,000.00           2,018,940.00

                      SPANISH    GOV'T   0.45             500,000.00           507,495.00

                      SPANISH    GOV'T   0.5            1,000,000.00           1,020,410.00

                      SPANISH    GOV'T   0.8             400,000.00           421,256.00

                      SPANISH    GOV'T   1             300,000.00           276,741.00

                      SPANISH    GOV'T   1.2             500,000.00           514,390.00

                      SPANISH    GOV'T   1.25            2,000,000.00           2,171,360.00

                      SPANISH    GOV'T   1.3            2,700,000.00           2,920,590.00

                      SPANISH    GOV'T   1.4            1,500,000.00           1,643,610.00

                      SPANISH    GOV'T   1.4            1,600,000.00           1,755,984.00

                      SPANISH    GOV'T   1.45             400,000.00           364,408.00

                      SPANISH    GOV'T   1.45            2,600,000.00           2,849,574.00

                      SPANISH    GOV'T   1.45            2,900,000.00           3,198,236.00

                      SPANISH    GOV'T   1.5            1,200,000.00           1,316,100.00

                      SPANISH    GOV'T   1.6            1,700,000.00           1,833,263.00

                      SPANISH    GOV'T   1.85            2,400,000.00           2,763,216.00

                      SPANISH    GOV'T   1.95            2,600,000.00           2,886,130.00

                      SPANISH    GOV'T   1.95            1,700,000.00           1,958,230.00

                                305/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SPANISH    GOV'T   2.15            2,400,000.00           2,666,496.00
                      SPANISH    GOV'T   2.35            1,300,000.00           1,572,467.00

                      SPANISH    GOV'T   2.7            1,550,000.00           2,069,234.50

                      SPANISH    GOV'T   2.75            2,100,000.00           2,332,974.00

                      SPANISH    GOV'T   2.9            1,400,000.00           1,921,178.00

                      SPANISH    GOV'T   3.45            1,100,000.00           1,738,143.00

                      SPANISH    GOV'T   3.8            1,400,000.00           1,579,844.00

                      SPANISH    GOV'T   4.2            1,650,000.00           2,484,009.00

                      SPANISH    GOV'T   4.4            2,000,000.00           2,247,900.00

                      SPANISH    GOV'T   4.65            1,800,000.00           2,184,210.00

                      SPANISH    GOV'T   4.7            1,500,000.00           2,509,725.00

                      SPANISH    GOV'T   4.8            3,000,000.00           3,439,020.00

                      SPANISH    GOV'T   4.9            1,500,000.00           2,541,060.00

                      SPANISH    GOV'T   5.15            1,500,000.00           2,068,155.00

                      SPANISH    GOV'T   5.15            1,200,000.00           2,197,428.00

                      SPANISH    GOV'T   5.4            2,250,000.00           2,486,070.00

                      SPANISH    GOV'T   5.75            1,500,000.00           2,371,455.00

                      SPANISH    GOV'T   5.9             500,000.00           661,155.00

                      SPANISH    GOV'T   6            2,200,000.00           3,200,120.00

                                        429,990,000.00           508,948,783.00

                     ユーロ    小計
                                                  (66,443,263,620)
          英ポンド            UK  TSY  GILT   0.125              700,000.00           701,176.00

                      UK  TSY  GILT   0.125             1,500,000.00           1,487,265.00

                      UK  TSY  GILT   0.375             1,000,000.00            963,370.00

                      UK  TSY  GILT   0.5             1,800,000.00           1,811,124.00

                      UK  TSY  GILT   0.625             1,700,000.00           1,729,155.00

                      UK  TSY  GILT   0.625              500,000.00           468,900.00

                      UK  TSY  GILT   0.75             2,650,000.00           2,692,373.50

                      UK  TSY  GILT   0.875             1,000,000.00           1,015,880.00

                      UK  TSY  GILT   1             1,600,000.00           1,642,720.00

                      UK  TSY  GILT   1.25             1,200,000.00           1,259,088.00

                      UK  TSY  GILT   1.25              700,000.00           702,338.00

                      UK  TSY  GILT   1.5             1,000,000.00           1,060,720.00

                      UK  TSY  GILT   1.5             1,700,000.00           1,786,598.00

                      UK  TSY  GILT   1.625              550,000.00           666,363.50

                                306/437


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                      UK  TSY  GILT   1.625             1,900,000.00           2,048,523.00
                      UK  TSY  GILT   1.625              500,000.00           551,140.00

                      UK  TSY  GILT   1.75             1,200,000.00           1,228,512.00

                      UK  TSY  GILT   1.75             1,900,000.00           2,073,090.00

                      UK  TSY  GILT   1.75              750,000.00           834,360.00

                      UK  TSY  GILT   2             1,100,000.00           1,185,052.00

                      UK  TSY  GILT   2.25             2,700,000.00           2,841,075.00

                      UK  TSY  GILT   2.5             1,600,000.00           2,343,760.00

                      UK  TSY  GILT   2.75             1,300,000.00           1,414,257.00

                      UK  TSY  GILT   3.25             1,600,000.00           2,233,216.00

                      UK  TSY  GILT   3.5             1,650,000.00           2,411,227.50

                      UK  TSY  GILT   3.5             1,450,000.00           2,702,669.50

                      UK  TSY  GILT   3.75             1,200,000.00           1,975,656.00

                      UK  TSY  GILT   4             1,700,000.00           3,192,362.00

                      UK  TSY  GILT   4.25             1,100,000.00           1,371,205.00

                      UK  TSY  GILT   4.25              900,000.00          1,221,381.00

                      UK  TSY  GILT   4.25             1,050,000.00           1,510,824.00

                      UK  TSY  GILT   4.25             1,450,000.00           2,195,314.50

                      UK  TSY  GILT   4.25             1,300,000.00           1,998,074.00

                      UK  TSY  GILT   4.25             1,500,000.00           2,478,450.00

                      UK  TSY  GILT   4.25              900,000.00          1,546,722.00

                      UK  TSY  GILT   4.25             1,700,000.00           3,157,274.00

                      UK  TSY  GILT   4.5             1,100,000.00           1,583,560.00

                      UK  TSY  GILT   4.5             1,350,000.00           2,189,605.50

                      UK  TSY  GILT   4.75             1,150,000.00           1,576,960.50

                      UK  TSY  GILT   4.75             1,200,000.00           1,897,836.00

                      UK  TSY  GILT   5             1,300,000.00           1,541,410.00

                      UK  TSY  GILT   6              650,000.00           911,410.50

                                         54,800,000.00           70,201,998.00

                     英ポンド     小計
                                                  (10,515,557,280)
          スウェーデンクローナ            SWEDISH    GOVRNMNT     0.75           4,000,000.00           4,174,000.00

                      SWEDISH    GOVRNMNT     0.75           6,000,000.00           6,248,040.00

                      SWEDISH    GOVRNMNT     1           6,400,000.00           6,761,600.00

                      SWEDISH    GOVRNMNT     1.5           7,000,000.00           7,320,530.00

                      SWEDISH    GOVRNMNT     2.5           5,000,000.00           5,542,950.00

                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5           8,000,000.00           8,337,440.00

                                307/437

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                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5           4,600,000.00           6,757,768.00
                                         41,000,000.00           45,142,328.00

                  スウェーデンクローナ           小計
                                                    (580,981,761)
          ノルウェークローネ            NORWEGIAN     GOV'T   1.375           2,000,000.00           2,004,860.00

                      NORWEGIAN     GOV'T   1.5           3,500,000.00           3,591,385.00

                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75           3,000,000.00           3,107,130.00

                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75           2,700,000.00           2,800,602.00

                      NORWEGIAN     GOV'T   2           6,000,000.00           6,190,980.00

                      NORWEGIAN     GOV'T   2           9,000,000.00           9,501,660.00

                      NORWEGIAN     GOV'T   3           4,000,000.00           4,269,240.00

                                         30,200,000.00           31,465,857.00

                  ノルウェークローネ          小計
                                                    (409,685,458)
          デンマーククローネ            DENMARK    - BULLET    0.25           1,300,000.00           1,219,920.00

                      DENMARK    - BULLET    0.5          11,100,000.00           11,669,430.00

                      DENMARK    - BULLET    0.5           4,000,000.00           4,216,000.00

                      DENMARK    - BULLET    1.5           5,000,000.00           5,255,000.00

                      DENMARK    - BULLET    1.75           6,000,000.00           6,600,000.00

                      DENMARK    - BULLET    4.5          10,500,000.00           18,625,950.00

                                         37,900,000.00           47,586,300.00

                  デンマーククローネ          小計
                                                    (835,615,428)
          ポーランドズロチ            POLAND    GOVT   BOND             6,000,000.00           6,000,539.70

                      POLAND    GOVT   BOND   1.25           1,800,000.00           1,752,012.00

                      POLAND    GOVT   BOND   2.5           4,900,000.00           5,105,212.00

                      POLAND    GOVT   BOND   2.5           1,000,000.00           1,065,760.00

                      POLAND    GOVT   BOND   2.5           3,000,000.00           3,257,130.00

                      POLAND    GOVT   BOND   2.5           3,000,000.00           3,269,310.00

                      POLAND    GOVT   BOND   2.75           5,900,000.00           6,523,217.00

                      POLAND    GOVT   BOND   3.25           6,900,000.00           7,654,032.00

                      POLAND    GOVT   BOND   5.75           2,400,000.00           2,594,040.00

                                         34,900,000.00           37,221,252.70

                   ポーランドズロチ         小計
                                                   (1,067,334,309)
          オーストラリアドル            AUSTRALIAN      GOVT.   0.25            900,000.00           884,431.80

                      AUSTRALIAN      GOVT.   1.5           3,300,000.00           3,241,590.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   1.75            600,000.00           488,196.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25           1,500,000.00           1,550,970.00

                                308/437


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                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25           3,000,000.00           3,210,600.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.5           1,350,000.00           1,459,215.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           2,500,000.00           2,698,242.50

                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           1,600,000.00           1,767,040.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           1,800,000.00           1,991,779.20

                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           3,300,000.00           3,640,890.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            800,000.00           868,480.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   3           1,400,000.00           1,511,832.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25           1,900,000.00           2,106,340.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25           2,100,000.00           2,401,140.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25           2,550,000.00           2,890,425.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.75           1,200,000.00           1,456,044.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.25           2,650,000.00           3,108,450.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.5           1,400,000.00           1,803,760.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.75           1,600,000.00           1,952,800.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.5           1,400,000.00           1,550,066.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.75           1,500,000.00           1,603,800.00

                                         38,350,000.00           42,186,091.50

                  オーストラリアドル          小計
                                                   (3,530,553,997)
          シンガポールドル            SINGAPORE     GOV'T   2.25           1,000,000.00           1,042,470.00

                      SINGAPORE     GOV'T   2.625            400,000.00           435,400.00

                      SINGAPORE     GOV'T   2.75           1,200,000.00           1,259,160.00

                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            400,000.00           454,000.00

                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            700,000.00           801,500.00

                      SINGAPORE     GOV'T   2.875            400,000.00           445,308.00

                      SINGAPORE     GOV'T   3            700,000.00           755,720.00

                      SINGAPORE     GOV'T   3.125            800,000.00           829,590.64

                      SINGAPORE     GOV'T   3.375            650,000.00           762,775.00

                      SINGAPORE     GOV'T   3.5           1,500,000.00           1,701,600.00

                                         7,750,000.00           8,487,523.64

                   シンガポールドル         小計
                                                    (690,629,798)
          マレーシアリンギット            MALAYSIA     GOVT   3.418            7,000,000.00           7,132,183.10

                      MALAYSIA     GOVT   3.502            7,900,000.00           8,199,562.47

                      MALAYSIA     GOVT   3.955            5,300,000.00           5,602,500.15

                      MALAYSIA     GOVT   4.498            5,000,000.00           5,502,402.50

                      MALAYSIA     GOVT   4.736            4,500,000.00           4,776,418.35

                                309/437

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         29,700,000.00           31,213,066.57
                  マレーシアリンギット           小計
                                                    (820,579,034)
          イスラエルシュケル            ISRAEL    FIXED   0.75             6,200,000.00           6,254,994.00

                      ISRAEL    FIXED   1.5             2,900,000.00           2,997,875.00

                      ISRAEL    FIXED   2.25             1,500,000.00           1,658,355.00

                      ISRAEL    FIXED   3.75             3,700,000.00           4,881,114.00

                      ISRAEL    FIXED   6.25             5,000,000.00           6,558,600.00

                                         19,300,000.00           22,350,938.00

                  イスラエルシュケル          小計
                                                    (741,814,221)
                                                   161,434,643,407

                    合計
                                                  (161,434,643,407)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

          通貨               銘柄数             組入債券時価比率           合計金額に対する比率

    米ドル                  国債証券         205銘柄               43.8  %           44.2  %

    カナダドル                  国債証券         23銘柄               2.0  %           2.0  %

    メキシコペソ                  国債証券         10銘柄               0.8  %           0.8  %

    ユーロ                  国債証券         281銘柄               40.8  %           41.2  %

    英ポンド                  国債証券         42銘柄               6.5  %           6.5  %

    スウェーデンクローナ                  国債証券         7銘柄               0.4  %           0.4  %

    ノルウェークローネ                  国債証券         7銘柄               0.3  %           0.3  %

    デンマーククローネ                  国債証券         6銘柄               0.5  %           0.5  %

    ポーランドズロチ                  国債証券         9銘柄               0.7  %           0.7  %

    オーストラリアドル                  国債証券         21銘柄               2.2  %           2.2  %

    シンガポールドル                  国債証券         10銘柄               0.4  %           0.4  %

    マレーシアリンギット                  国債証券         5銘柄               0.5  %           0.5  %

    イスラエルシュケル                  国債証券         5銘柄               0.5  %           0.5  %

    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。


    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

    貸借対照表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      （単位：円）
                                （2020年     4月27日現在）           （2021年     4月26日現在）
     資産の部
       流動資産
        預金                                32,532,938               68,082,064
        金銭信託                                159,106,806                80,177,155
        コール・ローン                                163,113,095               183,986,932
        国債証券                              25,938,280,709               18,913,583,233
        派生商品評価勘定                                229,869,827               232,914,277
        未収入金                                96,724,472               214,000,000
        未収利息                                161,207,253               119,105,342
                                        51,268,250               15,533,861
        前払費用
        流動資産合計                              26,832,103,350               19,827,382,864
       資産合計                                26,832,103,350               19,827,382,864
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                21,944,210               52,791,964
        未払金                                11,869,938               316,453,295
        未払解約金                                 1,000,000               23,100,000
        未払利息                                    470               532
                                          37,917                6,007
        その他未払費用
        流動負債合計                                34,852,535               392,351,798
       負債合計                                  34,852,535               392,351,798
     純資産の部
       元本等
        元本                              17,571,381,562               13,008,296,854
        剰余金
                                       9,225,869,253               6,426,734,212
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                              26,797,250,815               19,435,031,066
       純資産合計                                26,797,250,815               19,435,031,066
     負債純資産合計                                 26,832,103,350               19,827,382,864
    注記表

    （重要な会計方針の注記）

                                     自  2020年    4月28日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    4月26日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法
                      国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
                                311/437

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      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
    略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                     （2020年     4月27日現在）                  （2021年     4月26日現在）

        項　目
    １.   当計算期間の末日に                        17,571,381,562口                      13,008,296,854口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.5251円    1口当たり純資産額                   1.4940円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  15,251円)    (10,000口当たりの純資産額                  14,940円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2020年    4月28日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    4月26日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、国債証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
                                312/437


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    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2021年     4月26日現在）

    　　　　　　　項　目
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（国債証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2020年     4月27日現在）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

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                                                      （単位：円）
      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            売建            26,365,178,617                -   26,157,253,000           207,925,617
              米ドル           13,266,376,055                -   13,253,699,700            12,676,355

              カナダドル             489,764,751              -     488,762,500           1,002,251

              メキシコペソ             182,319,145              -     173,401,800           8,917,345

              ユーロ            9,565,089,604               -    9,377,810,000           187,279,604

              英ポンド            1,657,387,598               -    1,652,853,600            4,533,998

              スウェーデンク

                           74,345,751              -     73,363,500           982,251
              ローナ
              ノルウェークロー

                           57,075,892              -     56,018,900          1,056,992
              ネ
              デンマーククロー

                          127,934,163              -     125,580,000           2,354,163
              ネ
              ポーランドズロチ             150,308,989              -     148,397,700           1,911,289

              オーストラリアド

                          469,908,634              -     489,474,000         △19,565,366
              ル
              シンガポールドル             221,622,520              -     221,449,400            173,120

              南アフリカランド             103,045,515              -     96,441,900          6,603,615

            合計             26,365,178,617                -   26,157,253,000           207,925,617

    （2021年     4月26日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建              316,948,857              -     317,423,857            475,000
              米ドル             139,702,883              -     139,576,890           △125,993

              カナダドル              6,426,246             -      6,440,953           14,707

              メキシコペソ              2,393,749             -      2,400,916            7,167

              ユーロ             133,044,305              -     133,680,122            635,817

              英ポンド             20,781,467              -     20,693,234           △88,233

              スウェーデンク

                           1,310,073             -      1,313,093            3,020
              ローナ
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              デンマーククロー
                           2,221,625             -      2,232,963           11,338
              ネ
              オーストラリアド

                           7,091,000             -      7,098,552            7,552
              ル
              シンガポールドル              1,735,015             -      1,735,732             717

              イスラエルシュケ

                           2,242,494             -      2,251,402            8,908
              ル
            売建            19,166,963,099                -   18,987,315,786           179,647,313

              米ドル            8,523,839,369               -    8,320,321,620           203,517,749

              カナダドル             383,679,312              -     378,220,441           5,458,871

              メキシコペソ             152,850,854              -     154,069,344          △1,218,490

              ユーロ            7,849,844,966               -    7,895,973,049          △46,128,083

              英ポンド            1,241,773,238               -    1,220,745,305           21,027,933

              スウェーデンク

                           68,046,060              -     69,111,900         △1,065,840
              ローナ
              ノルウェークロー

                           47,194,021              -     47,523,000          △328,979
              ネ
              デンマーククロー

                           98,247,095              -     98,862,800          △615,705
              ネ
              ポーランドズロチ             124,661,162              -     127,601,080          △2,939,918

              オーストラリアド

                          415,566,659              -     415,102,400            464,259
              ル
              シンガポールドル             174,180,624              -     172,470,480           1,710,144

              イスラエルシュケ

                           87,079,739              -     87,314,367          △234,628
              ル
            合計             19,483,911,956                -   19,304,739,643           180,122,313

    （注）１．時価の算定方法

         (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

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    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2020年    4月28日

                            至  2021年    4月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2020年     4月27日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                20,968,888,985円
    同期中における追加設定元本額                                                12,117,777,948円
    同期中における一部解約元本額                                                15,515,285,371円
    2020年    4月27日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 3,835,598,494円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                 2,261,229,504円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                 1,053,241,195円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  700,079,802円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  75,282,771円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   6,884,036円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  14,628,114円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                   6,002,931円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                   6,248,863円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  12,750,221円
    ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 5,092,313,139円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,809,280円
    ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞                                                 3,304,141,102円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  138,639,058円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      482,245,788円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  580,287,264円
    合計                                                17,571,381,562円
                           （2021年     4月26日現在）


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                17,571,381,562円
    同期中における追加設定元本額                                                 8,582,179,054円
    同期中における一部解約元本額                                                13,145,263,762円
    2021年    4月26日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 2,096,603,813円
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    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  634,468,070円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  11,763,790円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  536,817,606円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                 1,158,343,666円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  418,497,151円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  681,787,045円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  146,325,380円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  29,424,709円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  26,193,219円
    ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 1,362,970,381円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                    810,193円
    ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞                                                 5,187,705,209円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  129,547,354円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      319,879,049円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  267,160,219円
    合計                                                13,008,296,854円
    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。

    　(b)株式以外の有価証券


      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     国債証券     米ドル            US  TREASURY     N/B  0.125            920,000.00           920,287.50

                      US  TREASURY     N/B  0.125            450,000.00           450,123.04

                      US  TREASURY     N/B  0.125            770,000.00           770,180.47

                      US  TREASURY     N/B  0.125            930,000.00           930,036.32

                      US  TREASURY     N/B  0.125            200,000.00           199,773.43

                      US  TREASURY     N/B  0.125            750,000.00           748,447.26

                      US  TREASURY     N/B  0.125            500,000.00           498,808.59

                      US  TREASURY     N/B  0.125            460,000.00           458,688.28

                      US  TREASURY     N/B  0.25            500,000.00           500,781.25

                      US  TREASURY     N/B  0.25           1,460,000.00           1,457,262.50

                      US  TREASURY     N/B  0.25            100,000.00           98,480.46

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                      US  TREASURY     N/B  0.25            650,000.00           639,462.88
                      US  TREASURY     N/B  0.25            630,000.00           617,473.82

                      US  TREASURY     N/B  0.25            130,000.00           127,237.50

                      US  TREASURY     N/B  0.375            620,000.00           608,786.71

                      US  TREASURY     N/B  0.375            380,000.00           372,652.34

                      US  TREASURY     N/B  0.5             80,000.00           79,759.37

                      US  TREASURY     N/B  0.5            500,000.00           492,832.03

                      US  TREASURY     N/B  0.5            560,000.00           541,121.87

                      US  TREASURY     N/B  0.5            330,000.00           318,321.09

                      US  TREASURY     N/B  0.5           1,340,000.00           1,290,692.18

                      US  TREASURY     N/B  0.5            500,000.00           479,960.94

                      US  TREASURY     N/B  0.5            470,000.00           449,657.81

                      US  TREASURY     N/B  0.625            440,000.00           429,137.50

                      US  TREASURY     N/B  0.625            580,000.00           558,725.77

                      US  TREASURY     N/B  0.625            570,000.00           548,424.61

                      US  TREASURY     N/B  0.625            420,000.00           388,188.28

                      US  TREASURY     N/B  0.625           1,190,000.00           1,095,683.20

                      US  TREASURY     N/B  0.75           1,020,000.00           1,016,613.28

                      US  TREASURY     N/B  0.75            330,000.00           319,713.28

                      US  TREASURY     N/B  0.875            860,000.00           808,232.02

                      US  TREASURY     N/B  1.125            300,000.00           297,785.15

                      US  TREASURY     N/B  1.125            900,000.00           863,929.69

                      US  TREASURY     N/B  1.125             80,000.00           67,371.87

                      US  TREASURY     N/B  1.25            350,000.00           359,570.31

                      US  TREASURY     N/B  1.25            660,000.00           659,845.31

                      US  TREASURY     N/B  1.25            260,000.00           203,724.21

                      US  TREASURY     N/B  1.375            950,000.00           974,195.31

                      US  TREASURY     N/B  1.375            300,000.00           308,109.37

                      US  TREASURY     N/B  1.375            240,000.00           245,690.62

                      US  TREASURY     N/B  1.375            580,000.00           508,723.43

                      US  TREASURY     N/B  1.375            950,000.00           769,166.01

                      US  TREASURY     N/B  1.5            600,000.00           610,992.18

                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,150,000.00           1,179,648.43

                      US  TREASURY     N/B  1.5            450,000.00           466,136.72

                      US  TREASURY     N/B  1.5            550,000.00           566,585.93

                                318/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  1.5            450,000.00           462,287.11
                      US  TREASURY     N/B  1.5            480,000.00           480,731.25

                      US  TREASURY     N/B  1.625            250,000.00           255,000.00

                      US  TREASURY     N/B  1.625            200,000.00           204,656.25

                      US  TREASURY     N/B  1.625            800,000.00           819,593.75

                      US  TREASURY     N/B  1.625            880,000.00           905,540.62

                      US  TREASURY     N/B  1.625            520,000.00           535,559.37

                      US  TREASURY     N/B  1.625            800,000.00           827,656.24

                      US  TREASURY     N/B  1.625            600,000.00           623,507.81

                      US  TREASURY     N/B  1.625             10,000.00           10,387.89

                      US  TREASURY     N/B  1.625            100,000.00           103,632.81

                      US  TREASURY     N/B  1.625            500,000.00           517,636.72

                      US  TREASURY     N/B  1.625            380,000.00           386,189.84

                      US  TREASURY     N/B  1.625            610,000.00           526,816.00

                      US  TREASURY     N/B  1.75            600,000.00           610,500.00

                      US  TREASURY     N/B  1.75            300,000.00           305,414.06

                      US  TREASURY     N/B  1.75            350,000.00           358,203.12

                      US  TREASURY     N/B  1.75            700,000.00           722,367.19

                      US  TREASURY     N/B  1.75            300,000.00           307,617.18

                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,000,000.00           1,018,007.81

                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,000,000.00           1,023,867.19

                      US  TREASURY     N/B  1.875            900,000.00           922,675.77

                      US  TREASURY     N/B  1.875            300,000.00           314,472.65

                      US  TREASURY     N/B  1.875            250,000.00           262,656.25

                      US  TREASURY     N/B  1.875            530,000.00           507,454.29

                      US  TREASURY     N/B  1.875            390,000.00           358,129.68

                      US  TREASURY     N/B  2            700,000.00           716,816.40

                      US  TREASURY     N/B  2            100,000.00           102,839.84

                      US  TREASURY     N/B  2           1,000,000.00           1,033,320.31

                      US  TREASURY     N/B  2            200,000.00           209,921.87

                      US  TREASURY     N/B  2            500,000.00           525,117.19

                      US  TREASURY     N/B  2            600,000.00           630,656.25

                      US  TREASURY     N/B  2            600,000.00           634,195.31

                      US  TREASURY     N/B  2            600,000.00           568,125.00

                      US  TREASURY     N/B  2.125            800,000.00           819,187.50

                                319/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  2.125            430,000.00           444,378.12
                      US  TREASURY     N/B  2.125            280,000.00           294,689.06

                      US  TREASURY     N/B  2.125            410,000.00           432,950.38

                      US  TREASURY     N/B  2.125            320,000.00           340,225.00

                      US  TREASURY     N/B  2.25            550,000.00           578,982.42

                      US  TREASURY     N/B  2.25            460,000.00           484,904.68

                      US  TREASURY     N/B  2.25            770,000.00           813,853.91

                      US  TREASURY     N/B  2.25            580,000.00           615,978.12

                      US  TREASURY     N/B  2.25            500,000.00           531,347.65

                      US  TREASURY     N/B  2.25            500,000.00           531,914.06

                      US  TREASURY     N/B  2.25            420,000.00           449,104.68

                      US  TREASURY     N/B  2.25            450,000.00           481,130.86

                      US  TREASURY     N/B  2.25            570,000.00           608,853.51

                      US  TREASURY     N/B  2.25            700,000.00           747,250.00

                      US  TREASURY     N/B  2.25            300,000.00           300,855.46

                      US  TREASURY     N/B  2.25            250,000.00           250,166.01

                      US  TREASURY     N/B  2.375            600,000.00           638,953.12

                      US  TREASURY     N/B  2.375            400,000.00           430,312.50

                      US  TREASURY     N/B  2.375            290,000.00           311,602.72

                      US  TREASURY     N/B  2.375            120,000.00           123,370.31

                      US  TREASURY     N/B  2.5            300,000.00           315,714.84

                      US  TREASURY     N/B  2.5            700,000.00           751,789.06

                      US  TREASURY     N/B  2.5            190,000.00           200,249.60

                      US  TREASURY     N/B  2.5            100,000.00           105,234.37

                      US  TREASURY     N/B  2.625            500,000.00           540,097.65

                      US  TREASURY     N/B  2.625            430,000.00           467,255.47

                      US  TREASURY     N/B  2.625            140,000.00           153,059.37

                      US  TREASURY     N/B  2.75            900,000.00           951,398.44

                      US  TREASURY     N/B  2.75            900,000.00           957,234.37

                      US  TREASURY     N/B  2.75            500,000.00           542,050.78

                      US  TREASURY     N/B  2.75            600,000.00           652,335.93

                      US  TREASURY     N/B  2.75            600,000.00           652,875.00

                      US  TREASURY     N/B  2.75            300,000.00           330,023.43

                      US  TREASURY     N/B  2.75            300,000.00           331,042.96

                      US  TREASURY     N/B  2.75            250,000.00           275,976.56

                                320/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  2.875            900,000.00           960,890.62
                      US  TREASURY     N/B  2.875            200,000.00           218,156.25

                      US  TREASURY     N/B  2.875            600,000.00           655,335.93

                      US  TREASURY     N/B  2.875            720,000.00           789,187.50

                      US  TREASURY     N/B  2.875            500,000.00           554,628.90

                      US  TREASURY     N/B  2.875            660,000.00           732,677.34

                      US  TREASURY     N/B  2.875            200,000.00           225,062.50

                      US  TREASURY     N/B  2.875            110,000.00           123,814.45

                      US  TREASURY     N/B  2.875            370,000.00           417,088.28

                      US  TREASURY     N/B  2.875            630,000.00           714,213.28

                      US  TREASURY     N/B  3            620,000.00           682,096.87

                      US  TREASURY     N/B  3            290,000.00           333,046.87

                      US  TREASURY     N/B  3            400,000.00           459,468.75

                      US  TREASURY     N/B  3            290,000.00           333,341.40

                      US  TREASURY     N/B  3            300,000.00           345,363.28

                      US  TREASURY     N/B  3            250,000.00           288,359.37

                      US  TREASURY     N/B  3            400,000.00           462,656.25

                      US  TREASURY     N/B  3            480,000.00           555,900.00

                      US  TREASURY     N/B  3            550,000.00           638,236.32

                      US  TREASURY     N/B  3.125            380,000.00           429,117.96

                      US  TREASURY     N/B  3.125            210,000.00           245,700.00

                      US  TREASURY     N/B  3.125            150,000.00           175,710.93

                      US  TREASURY     N/B  3.125            400,000.00           467,968.75

                      US  TREASURY     N/B  3.125            110,000.00           128,975.00

                      US  TREASURY     N/B  3.125            240,000.00           284,081.25

                      US  TREASURY     N/B  3.375            450,000.00           548,296.87

                      US  TREASURY     N/B  3.375            230,000.00           284,912.50

                      US  TREASURY     N/B  3.5            100,000.00           122,640.62

                      US  TREASURY     N/B  3.625            230,000.00           290,177.34

                      US  TREASURY     N/B  3.625            400,000.00           505,734.37

                      US  TREASURY     N/B  3.875            120,000.00           155,137.50

                      US  TREASURY     N/B  4.25            170,000.00           228,410.93

                      US  TREASURY     N/B  4.25            140,000.00           189,732.81

                      US  TREASURY     N/B  4.375             40,000.00           54,040.62

                      US  TREASURY     N/B  4.375            300,000.00           410,015.62

                                321/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  4.375            430,000.00           590,040.62
                      US  TREASURY     N/B  4.375            120,000.00           165,684.37

                      US  TREASURY     N/B  4.5            100,000.00           134,781.25

                      US  TREASURY     N/B  4.625            100,000.00           141,054.68

                      US  TREASURY     N/B  5.25            200,000.00           256,890.62

                      US  TREASURY     N/B  5.25            260,000.00           335,521.87

                      US  TREASURY     N/B  5.375             80,000.00          108,312.50

                      US  TREASURY     N/B  5.5            120,000.00           155,446.87

                                         74,420,000.00           77,442,831.05

                     米ドル    小計
                                                   (8,355,307,041)
          カナダドル            CANADA-GOV'T       0.25              90,000.00           89,976.60

                      CANADA-GOV'T       0.25              340,000.00           337,501.00

                      CANADA-GOV'T       0.25              170,000.00           164,458.00

                      CANADA-GOV'T       0.5              210,000.00           207,068.40

                      CANADA-GOV'T       0.5              320,000.00           290,880.00

                      CANADA-GOV'T       1              90,000.00           89,518.50

                      CANADA-GOV'T       1.25              180,000.00           176,778.00

                      CANADA-GOV'T       1.5              130,000.00           133,237.00

                      CANADA-GOV'T       1.5              170,000.00           174,607.00

                      CANADA-GOV'T       1.75              490,000.00           503,058.50

                      CANADA-GOV'T       2              200,000.00           207,622.00

                      CANADA-GOV'T       2              140,000.00           147,480.20

                      CANADA-GOV'T       2              170,000.00           167,705.00

                      CANADA-GOV'T       2.25              130,000.00           138,058.70

                      CANADA-GOV'T       2.25              220,000.00           235,714.60

                      CANADA-GOV'T       2.5              250,000.00           265,370.00

                      CANADA-GOV'T       2.75              350,000.00           359,800.00

                      CANADA-GOV'T       2.75              180,000.00           207,207.00

                      CANADA-GOV'T       2.75              50,000.00           59,416.00

                      CANADA-GOV'T       3.5              100,000.00           128,922.00

                      CANADA-GOV'T       4              50,000.00           67,254.50

                      CANADA-GOV'T       5              70,000.00          101,074.40

                      CANADA-GOV'T       5.75              60,000.00           86,402.40

                                         4,160,000.00           4,339,109.80

                    カナダドル      小計
                                                    (375,593,344)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          メキシコペソ            MEXICAN    BONOS   10            1,300,000.00           1,487,837.00
                      MEXICAN    BONOS   5.75            2,700,000.00           2,688,255.00

                      MEXICAN    BONOS   6.5            1,020,000.00           1,039,948.14

                      MEXICAN    BONOS   6.75            2,700,000.00           2,787,821.82

                      MEXICAN    BONOS   7.5            2,500,000.00           2,674,249.00

                      MEXICAN    BONOS   7.75            1,700,000.00           1,825,744.24

                      MEXICAN    BONOS   7.75            1,700,000.00           1,805,745.10

                      MEXICAN    BONOS   7.75            1,220,000.00           1,239,183.89

                      MEXICAN    BONOS   8            2,200,000.00           2,352,372.00

                      MEXICAN    BONOS   8            3,000,000.00           3,227,136.30

                      MEXICAN    BONOS   8             600,000.00           620,460.00

                      MEXICAN    BONOS   8.5            3,240,000.00           3,651,888.56

                      MEXICAN    BONOS   8.5            2,300,000.00           2,533,862.39

                                         26,180,000.00           27,934,503.44

                    メキシコペソ       小計
                                                    (151,974,872)
          ユーロ            BELGIAN    0.1                130,000.00           132,197.00

                      BELGIAN    0.2                 80,000.00           81,723.20

                      BELGIAN    0.4                 50,000.00           48,688.00

                      BELGIAN    0.8                240,000.00           253,742.40

                      BELGIAN    0.8                 50,000.00           53,670.50

                      BELGIAN    0.8                130,000.00           140,241.40

                      BELGIAN    0291   5.5              250,000.00           352,620.00

                      BELGIAN    0304   5              160,000.00           264,131.20

                      BELGIAN    0320   4.25              130,000.00           220,985.70

                      BELGIAN    0324   4.5              80,000.00          100,006.40

                      BELGIAN    0325   4.25              70,000.00           74,946.20

                      BELGIAN    0328   2.25              100,000.00           106,351.00

                      BELGIAN    0332   2.6              70,000.00           77,205.80

                      BELGIAN    0333   3              120,000.00           163,549.20

                      BELGIAN    0338   0.5              100,000.00           103,897.00

                      BELGIAN    0347   0.9              130,000.00           141,603.80

                      BELGIAN    0348   1.7              100,000.00           123,259.00

                      BELGIAN    1                200,000.00           215,398.00

                      BELGIAN    1                220,000.00           242,323.40

                      BELGIAN    1.25                 80,000.00           90,802.40

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BELGIAN    1.6                120,000.00           144,139.20
                      BELGIAN    2.15                130,000.00           186,382.30

                      BELGIAN    3.75                 90,000.00          151,666.20

                      BTPS   0                  250,000.00           251,205.00

                      BTPS   0.3                  100,000.00           101,325.00

                      BTPS   0.65                  300,000.00           306,864.00

                      BTPS   0.85                  280,000.00           289,646.00

                      BTPS   0.9                  500,000.00           508,025.00

                      BTPS   0.9                  240,000.00           242,774.40

                      BTPS   0.95                  400,000.00           409,612.00

                      BTPS   0.95                  120,000.00           122,626.80

                      BTPS   0.95                  100,000.00           95,236.00

                      BTPS   1.25                  200,000.00           211,520.00

                      BTPS   1.35                  170,000.00           172,915.50

                      BTPS   1.35                  440,000.00           466,021.60

                      BTPS   1.45                  200,000.00           205,042.00

                      BTPS   1.45                  250,000.00           263,795.00

                      BTPS   1.45                  240,000.00           254,205.60

                      BTPS   1.45                  100,000.00           103,238.00

                      BTPS   1.5                  200,000.00           212,426.00

                      BTPS   1.5                  80,000.00           78,045.60

                      BTPS   1.6                  90,000.00           96,671.70

                      BTPS   1.65                  130,000.00           140,882.30

                      BTPS   1.65                  130,000.00           140,416.90

                      BTPS   1.7                  140,000.00           136,413.20

                      BTPS   1.8                  150,000.00           157,132.50

                      BTPS   1.85                  300,000.00           318,597.00

                      BTPS   2                  220,000.00           239,630.60

                      BTPS   2                  250,000.00           276,632.50

                      BTPS   2.05                  80,000.00           88,562.40

                      BTPS   2.1                  280,000.00           308,204.40

                      BTPS   2.2                  290,000.00           323,495.00

                      BTPS   2.45                  130,000.00           151,343.40

                      BTPS   2.45                  180,000.00           206,938.80

                      BTPS   2.5                  260,000.00           284,208.60

                                324/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BTPS   2.5                  140,000.00           155,576.40
                      BTPS   2.7                  60,000.00           72,303.00

                      BTPS   2.8                  240,000.00           281,025.60

                      BTPS   2.8                  60,000.00           71,799.60

                      BTPS   2.95                  150,000.00           186,598.50

                      BTPS   3                  120,000.00           143,290.80

                      BTPS   3.1                  100,000.00           126,978.00

                      BTPS   3.25                  160,000.00           211,064.00

                      BTPS   3.35                  210,000.00           268,974.30

                      BTPS   3.45                  80,000.00          109,436.00

                      BTPS   3.75                  100,000.00           112,994.00

                      BTPS   3.85                  180,000.00           263,561.40

                      BTPS   4                  290,000.00           401,928.40

                      BTPS   4.5                  70,000.00           79,373.00

                      BTPS   4.5                  300,000.00           363,963.00

                      BTPS   4.75                  300,000.00           334,578.00

                      BTPS   4.75                  270,000.00           352,919.70

                      BTPS   4.75                  100,000.00           160,592.00

                      BTPS   5                  300,000.00           358,389.00

                      BTPS   5                  150,000.00           222,099.00

                      BTPS   5                  250,000.00           395,127.50

                      BTPS   5                  180,000.00           286,794.00

                      BTPS   5.25                  160,000.00           221,808.00

                      BTPS   5.5                  350,000.00           380,912.00

                      BTPS   5.75                  200,000.00           306,476.00

                      BTPS   6                  250,000.00           375,825.00

                      BTPS   6.5                  190,000.00           264,936.00

                      BTPS   9                  170,000.00           209,630.40

                      BUNDESOBL-120       0             200,000.00           206,108.00

                      BUNDESOBL-176       0             250,000.00           252,525.00

                      BUNDESOBL-178       0             100,000.00           101,789.00

                      BUNDESOBL-179       0             490,000.00           500,299.80

                      BUNDESOBL-180       0             100,000.00           102,432.00

                      BUNDESSCHATZANW        0            320,000.00           324,208.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0            300,000.00           309,744.00

                                325/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      DEUTSCHLAND      REP  0            150,000.00           154,629.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0            380,000.00           390,837.60

                      DEUTSCHLAND      REP  0            190,000.00           194,898.20

                      DEUTSCHLAND      REP  0            310,000.00           311,292.70

                      DEUTSCHLAND      REP  0            200,000.00           183,902.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0.25            330,000.00           345,985.20

                      DEUTSCHLAND      REP  0.25            170,000.00           179,064.40

                      DEUTSCHLAND      REP  0.25            100,000.00           105,373.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0.5            330,000.00           345,147.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0.5            410,000.00           432,689.40

                      DEUTSCHLAND      REP  0.5            380,000.00           405,327.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0.5            130,000.00           139,027.20

                      DEUTSCHLAND      REP  1            100,000.00           105,730.00

                      DEUTSCHLAND      REP  1            200,000.00           214,528.00

                      DEUTSCHLAND      REP  1.25            200,000.00           252,898.00

                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            450,000.00           463,567.50

                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            250,000.00           261,502.50

                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            240,000.00           256,411.20

                      DEUTSCHLAND      REP  1.75            340,000.00           349,985.80

                      DEUTSCHLAND      REP  1.75            200,000.00           214,052.00

                      DEUTSCHLAND      REP  2            200,000.00           212,678.00

                      DEUTSCHLAND      REP  2.5            200,000.00           308,010.00

                      DEUTSCHLAND      REP  2.5            280,000.00           439,874.40

                      DEUTSCHLAND      REP  3.25            210,000.00           349,660.50

                      DEUTSCHLAND      REP  4            200,000.00           327,490.00

                      DEUTSCHLAND      REP  4.25             70,000.00          123,975.60

                      DEUTSCHLAND      REP  4.75            170,000.00           235,560.50

                      DEUTSCHLAND      REP  4.75            180,000.00           298,098.00

                      DEUTSCHLAND      REP  4.75            250,000.00           475,985.00

                      DEUTSCHLAND      REP  5.5             80,000.00          126,100.80

                      DEUTSCHLAND      REP  5.625            160,000.00           227,315.20

                      DEUTSCHLAND      REP  6.25            290,000.00           461,297.20

                      DEUTSCHLAND      REP  6.5            160,000.00           231,505.60

                      FINNISH    GOV'T   0             120,000.00           121,971.60

                      FINNISH    GOV'T   0              70,000.00           70,676.90

                                326/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      FINNISH    GOV'T   0.125              20,000.00           17,768.00
                      FINNISH    GOV'T   0.5             100,000.00           105,184.00

                      FINNISH    GOV'T   0.5              40,000.00           42,346.40

                      FINNISH    GOV'T   0.5             100,000.00           105,941.00

                      FINNISH    GOV'T   0.875             100,000.00           106,434.00

                      FINNISH    GOV'T   1.125             100,000.00           112,953.00

                      FINNISH    GOV'T   1.375              50,000.00           61,690.00

                      FINNISH    GOV'T   1.5             100,000.00           104,347.00

                      FINNISH    GOV'T   1.625             100,000.00           103,232.00

                      FINNISH    GOV'T   2.75             100,000.00           122,589.00

                      FRANCE    O.A.T.    0             100,000.00           100,708.00

                      FRANCE    O.A.T.    0             300,000.00           303,663.00

                      FRANCE    O.A.T.    0             200,000.00           202,546.00

                      FRANCE    O.A.T.    0             340,000.00           345,895.60

                      FRANCE    O.A.T.    0             200,000.00           203,668.00

                      FRANCE    O.A.T.    0             340,000.00           347,480.00

                      FRANCE    O.A.T.    0             380,000.00           388,656.40

                      FRANCE    O.A.T.    0             480,000.00           484,281.60

                      FRANCE    O.A.T.    0             430,000.00           430,387.00

                      FRANCE    O.A.T.    0.25             410,000.00           425,329.90

                      FRANCE    O.A.T.    0.5              60,000.00           48,310.20

                      FRANCE    O.A.T.    0.5             440,000.00           458,950.80

                      FRANCE    O.A.T.    0.5             250,000.00           263,377.50

                      FRANCE    O.A.T.    0.5             160,000.00           158,992.00

                      FRANCE    O.A.T.    0.5              70,000.00           68,159.70

                      FRANCE    O.A.T.    0.75             420,000.00           450,378.60

                      FRANCE    O.A.T.    0.75             380,000.00           407,937.60

                      FRANCE    O.A.T.    0.75             120,000.00           117,129.60

                      FRANCE    O.A.T.    1             130,000.00           139,098.70

                      FRANCE    O.A.T.    1             280,000.00           303,489.20

                      FRANCE    O.A.T.    1.25             300,000.00           339,171.00

                      FRANCE    O.A.T.    1.25             300,000.00           339,777.00

                      FRANCE    O.A.T.    1.5             390,000.00           448,527.30

                      FRANCE    O.A.T.    1.5             230,000.00           272,370.60

                      FRANCE    O.A.T.    1.75             240,000.00           252,098.40

                                327/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      FRANCE    O.A.T.    1.75             200,000.00           216,926.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75             220,000.00           270,276.60

                      FRANCE    O.A.T.    1.75             150,000.00           194,820.00

                      FRANCE    O.A.T.    2             290,000.00           380,085.60

                      FRANCE    O.A.T.    2.25             120,000.00           125,260.80

                      FRANCE    O.A.T.    2.25             430,000.00           468,403.30

                      FRANCE    O.A.T.    2.5             280,000.00           345,976.40

                      FRANCE    O.A.T.    2.75             470,000.00           565,588.60

                      FRANCE    O.A.T.    3             490,000.00           507,831.10

                      FRANCE    O.A.T.    3.25             240,000.00           379,874.40

                      FRANCE    O.A.T.    3.5             490,000.00           588,739.90

                      FRANCE    O.A.T.    4             230,000.00           369,596.20

                      FRANCE    O.A.T.    4             170,000.00           329,109.80

                      FRANCE    O.A.T.    4             120,000.00           243,157.20

                      FRANCE    O.A.T.    4.25             250,000.00           280,967.50

                      FRANCE    O.A.T.    4.5             270,000.00           475,564.50

                      FRANCE    O.A.T.    4.75             220,000.00           356,840.00

                      FRANCE    O.A.T.    5.5             390,000.00           569,680.80

                      FRANCE    O.A.T.    5.75             340,000.00           561,319.60

                      FRANCE    O.A.T.    6             400,000.00           519,308.00

                      FRANCE    O.A.T.    8.5             200,000.00           236,890.00

                      IRISH   GOVT   0.2               120,000.00           123,944.40

                      IRISH   GOVT   0.9               120,000.00           129,782.40

                      IRISH   GOVT   1.1               130,000.00           142,948.00

                      IRISH   GOVT   1.3               150,000.00           169,986.00

                      IRISH   GOVT   1.35               60,000.00           67,908.60

                      IRISH   GOVT   1.7               100,000.00           120,283.00

                      IRISH   GOVT   2               70,000.00           91,236.60

                      IRISH   GOVT   2.4               100,000.00           122,328.00

                      IRISH   GOVT   3.4               80,000.00           89,288.80

                      IRISH   GOVT   3.9               50,000.00           54,318.00

                      IRISH   GOVT   5.4               50,000.00           61,626.50

                      NETHERLANDS      GOVT   0            170,000.00           173,272.50

                      NETHERLANDS      GOVT   0            140,000.00           142,699.20

                      NETHERLANDS      GOVT   0            40,000.00           40,500.40

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                      NETHERLANDS      GOVT   0            80,000.00           71,800.80
                      NETHERLANDS      GOVT   0.25            200,000.00           207,380.00

                      NETHERLANDS      GOVT   0.25            80,000.00           83,572.00

                      NETHERLANDS      GOVT   0.5            40,000.00           42,191.60

                      NETHERLANDS      GOVT   0.5            50,000.00           52,944.50

                      NETHERLANDS      GOVT   0.75            170,000.00           182,836.70

                      NETHERLANDS      GOVT   0.75            100,000.00           108,218.00

                      NETHERLANDS      GOVT   1.75            100,000.00           105,520.00

                      NETHERLANDS      GOVT   2            200,000.00           217,466.00

                      NETHERLANDS      GOVT   2.25            110,000.00           113,953.40

                      NETHERLANDS      GOVT   2.5            140,000.00           182,414.40

                      NETHERLANDS      GOVT   2.75            140,000.00           226,970.80

                      NETHERLANDS      GOVT   3.75            100,000.00           107,749.00

                      NETHERLANDS      GOVT   3.75            160,000.00           276,188.80

                      NETHERLANDS      GOVT   4            130,000.00           210,046.20

                      NETHERLANDS      GOVT   5.5            150,000.00           210,552.00

                      REP  OF  AUSTRIA    0             180,000.00           182,655.00

                      REP  OF  AUSTRIA    0             90,000.00           91,793.70

                      REP  OF  AUSTRIA    0             120,000.00           121,357.20

                      REP  OF  AUSTRIA    0             120,000.00           111,193.20

                      REP  OF  AUSTRIA    0.5             150,000.00           158,538.00

                      REP  OF  AUSTRIA    0.5             30,000.00           31,746.60

                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             200,000.00           213,608.00

                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             130,000.00           139,776.00

                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             50,000.00           52,566.00

                      REP  OF  AUSTRIA    1.2             40,000.00           43,185.60

                      REP  OF  AUSTRIA    1.5             70,000.00           87,150.00

                      REP  OF  AUSTRIA    1.75             80,000.00           84,824.00

                      REP  OF  AUSTRIA    2.4             100,000.00           129,688.00

                      REP  OF  AUSTRIA    3.15             20,000.00           32,208.60

                      REP  OF  AUSTRIA    3.4             200,000.00           212,886.00

                      REP  OF  AUSTRIA    3.8             150,000.00           318,384.00

                      REP  OF  AUSTRIA    4.15             60,000.00           97,001.40

                      REP  OF  AUSTRIA    4.85             100,000.00           126,767.00

                      SPANISH    GOV'T   0             250,000.00           253,237.50

                                329/437


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                      SPANISH    GOV'T   0.1             130,000.00           126,233.90
                      SPANISH    GOV'T   0.25             390,000.00           398,346.00

                      SPANISH    GOV'T   0.35             300,000.00           305,784.00

                      SPANISH    GOV'T   0.4             300,000.00           302,841.00

                      SPANISH    GOV'T   0.45             300,000.00           304,497.00

                      SPANISH    GOV'T   0.5             230,000.00           234,694.30

                      SPANISH    GOV'T   0.6              80,000.00           82,624.00

                      SPANISH    GOV'T   0.8             100,000.00           105,314.00

                      SPANISH    GOV'T   1             150,000.00           138,370.50

                      SPANISH    GOV'T   1.2              60,000.00           61,726.80

                      SPANISH    GOV'T   1.25             240,000.00           260,563.20

                      SPANISH    GOV'T   1.3             290,000.00           313,693.00

                      SPANISH    GOV'T   1.4             100,000.00           109,574.00

                      SPANISH    GOV'T   1.4             190,000.00           208,523.10

                      SPANISH    GOV'T   1.45              20,000.00           18,220.40

                      SPANISH    GOV'T   1.45             200,000.00           219,198.00

                      SPANISH    GOV'T   1.45             230,000.00           253,653.20

                      SPANISH    GOV'T   1.5             200,000.00           219,350.00

                      SPANISH    GOV'T   1.85             160,000.00           184,214.40

                      SPANISH    GOV'T   1.95             220,000.00           244,211.00

                      SPANISH    GOV'T   1.95             200,000.00           230,380.00

                      SPANISH    GOV'T   2.15             250,000.00           277,760.00

                      SPANISH    GOV'T   2.35             120,000.00           145,150.80

                      SPANISH    GOV'T   2.7              80,000.00          106,799.20

                      SPANISH    GOV'T   2.75             150,000.00           166,641.00

                      SPANISH    GOV'T   2.9             190,000.00           260,731.30

                      SPANISH    GOV'T   3.45             160,000.00           252,820.80

                      SPANISH    GOV'T   4.2             100,000.00           150,546.00

                      SPANISH    GOV'T   4.4             300,000.00           337,185.00

                      SPANISH    GOV'T   4.65             250,000.00           303,362.50

                      SPANISH    GOV'T   4.7             120,000.00           200,778.00

                      SPANISH    GOV'T   4.8             100,000.00           114,634.00

                      SPANISH    GOV'T   4.9             230,000.00           389,629.20

                      SPANISH    GOV'T   5.15             200,000.00           275,754.00

                      SPANISH    GOV'T   5.15             130,000.00           238,054.70

                                330/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SPANISH    GOV'T   5.75             260,000.00           411,052.20
                      SPANISH    GOV'T   5.9             270,000.00           357,023.70

                      SPANISH    GOV'T   6             180,000.00           261,828.00

                                         50,600,000.00           59,625,626.50

                     ユーロ    小計
                                                   (7,784,125,539)
          英ポンド            UK  TSY  GILT   0.125              260,000.00           260,436.80

                      UK  TSY  GILT   0.125              100,000.00           99,970.00

                      UK  TSY  GILT   0.125              220,000.00           218,132.20

                      UK  TSY  GILT   0.125              200,000.00           194,644.00

                      UK  TSY  GILT   0.25              200,000.00           188,120.00

                      UK  TSY  GILT   0.375              100,000.00           99,830.00

                      UK  TSY  GILT   0.375              180,000.00           173,406.60

                      UK  TSY  GILT   0.5              130,000.00           130,803.40

                      UK  TSY  GILT   0.5              110,000.00           86,523.80

                      UK  TSY  GILT   0.625              260,000.00           264,459.00

                      UK  TSY  GILT   0.625              120,000.00           112,536.00

                      UK  TSY  GILT   0.625              230,000.00           193,347.20

                      UK  TSY  GILT   0.75              130,000.00           132,078.70

                      UK  TSY  GILT   0.875              130,000.00           132,064.40

                      UK  TSY  GILT   0.875              170,000.00           155,368.10

                      UK  TSY  GILT   1              120,000.00           123,204.00

                      UK  TSY  GILT   1.25              100,000.00           100,334.00

                      UK  TSY  GILT   1.5               80,000.00           84,857.60

                      UK  TSY  GILT   1.5              110,000.00           115,603.40

                      UK  TSY  GILT   1.625               80,000.00           96,925.60

                      UK  TSY  GILT   1.625              140,000.00           150,943.80

                      UK  TSY  GILT   1.625               80,000.00           88,182.40

                      UK  TSY  GILT   1.75              310,000.00           317,365.60

                      UK  TSY  GILT   1.75              100,000.00           109,110.00

                      UK  TSY  GILT   1.75               90,000.00          100,123.20

                      UK  TSY  GILT   1.75              220,000.00           255,079.00

                      UK  TSY  GILT   2               30,000.00           32,319.60

                      UK  TSY  GILT   2.25              250,000.00           263,062.50

                      UK  TSY  GILT   2.5               60,000.00           87,891.00

                      UK  TSY  GILT   2.75               90,000.00           97,910.10

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TSY  GILT   3.25              180,000.00           251,236.80
                      UK  TSY  GILT   3.5              250,000.00           365,337.50

                      UK  TSY  GILT   3.5               90,000.00          167,751.90

                      UK  TSY  GILT   4              140,000.00           262,900.40

                      UK  TSY  GILT   4.25              200,000.00           249,310.00

                      UK  TSY  GILT   4.25              100,000.00           135,709.00

                      UK  TSY  GILT   4.25              180,000.00           258,998.40

                      UK  TSY  GILT   4.25              140,000.00           211,961.40

                      UK  TSY  GILT   4.25              190,000.00           292,026.20

                      UK  TSY  GILT   4.25               90,000.00          148,707.00

                      UK  TSY  GILT   4.25               90,000.00          154,672.20

                      UK  TSY  GILT   4.25              200,000.00           371,444.00

                      UK  TSY  GILT   4.5               70,000.00          100,772.00

                      UK  TSY  GILT   4.5              200,000.00           324,386.00

                      UK  TSY  GILT   4.75              130,000.00           178,265.10

                      UK  TSY  GILT   4.75               70,000.00          110,707.10

                      UK  TSY  GILT   5               80,000.00           94,856.00

                      UK  TSY  GILT   6               60,000.00           84,130.20

                                         6,860,000.00           8,227,803.20

                     英ポンド     小計
                                                   (1,232,442,641)
          スウェーデンクローナ            SWEDISH    GOVRNMNT     0.125            350,000.00           341,834.50

                      SWEDISH    GOVRNMNT     0.75            770,000.00           803,495.00

                      SWEDISH    GOVRNMNT     0.75            340,000.00           354,055.60

                      SWEDISH    GOVRNMNT     1            720,000.00           760,680.00

                      SWEDISH    GOVRNMNT     1.5           1,010,000.00           1,056,247.90

                      SWEDISH    GOVRNMNT     2.25            190,000.00           227,156.40

                      SWEDISH    GOVRNMNT     2.5            660,000.00           731,669.40

                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5            550,000.00           573,199.00

                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5            320,000.00           470,105.60

                                         4,910,000.00           5,318,443.40

                  スウェーデンクローナ           小計
                                                    (68,448,366)
          ノルウェークローネ            NORWEGIAN     GOV'T   1.25            200,000.00           196,700.00

                      NORWEGIAN     GOV'T   1.375            330,000.00           330,801.90

                      NORWEGIAN     GOV'T   1.5            420,000.00           430,966.20

                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75            250,000.00           258,927.50

                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75            510,000.00           529,757.40

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75            300,000.00           311,178.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   2            700,000.00           722,281.00

                      NORWEGIAN     GOV'T   2            400,000.00           422,296.00

                      NORWEGIAN     GOV'T   3            410,000.00           437,597.10

                                         3,520,000.00           3,640,505.10

                  ノルウェークローネ          小計
                                                    (47,399,376)
          デンマーククローネ            DENMARK    - BULLET    0            450,000.00           448,380.00

                      DENMARK    - BULLET    0.25            320,000.00           323,760.00

                      DENMARK    - BULLET    0.25            230,000.00           215,832.00

                      DENMARK    - BULLET    0.5            430,000.00           452,059.00

                      DENMARK    - BULLET    0.5           1,010,000.00           1,064,540.00

                      DENMARK    - BULLET    1.5            670,000.00           704,170.00

                      DENMARK    - BULLET    1.75            520,000.00           572,000.00

                      DENMARK    - BULLET    4.5            950,000.00          1,685,205.00

                      DENMARK    - BULLET    7            90,000.00          114,183.00

                                         4,670,000.00           5,580,129.00

                  デンマーククローネ          小計
                                                    (97,987,065)
          ポーランドズロチ            POLAND    GOVT   BOND              700,000.00           699,893.55

                      POLAND    GOVT   BOND   0.25            140,000.00           134,979.60

                      POLAND    GOVT   BOND   1.25            200,000.00           194,668.00

                      POLAND    GOVT   BOND   2.25            560,000.00           595,330.40

                      POLAND    GOVT   BOND   2.5            350,000.00           379,998.50

                      POLAND    GOVT   BOND   2.5            640,000.00           697,452.80

                      POLAND    GOVT   BOND   2.75            520,000.00           574,927.60

                      POLAND    GOVT   BOND   3.25            220,000.00           244,041.60

                      POLAND    GOVT   BOND   4            260,000.00           285,079.60

                      POLAND    GOVT   BOND   5.75            540,000.00           583,659.00

                                         4,130,000.00           4,390,030.65

                   ポーランドズロチ         小計
                                                    (125,885,885)
          オーストラリアドル            AUSTRALIAN      GOVT.   0.25            200,000.00           199,481.20

                      AUSTRALIAN      GOVT.   0.25            170,000.00           167,059.34

                      AUSTRALIAN      GOVT.   0.5            320,000.00           314,099.84

                      AUSTRALIAN      GOVT.   1            260,000.00           245,410.62

                      AUSTRALIAN      GOVT.   1            160,000.00           148,739.04

                      AUSTRALIAN      GOVT.   1.25            140,000.00           132,685.28

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                      AUSTRALIAN      GOVT.   1.5            250,000.00           245,575.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   1.75            130,000.00           105,775.80

                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25            250,000.00           258,495.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25            250,000.00           267,550.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.5            180,000.00           194,562.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            160,000.00           172,687.52

                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            280,000.00           309,232.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            100,000.00           110,654.40

                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            250,000.00           275,825.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            150,000.00           162,840.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            100,000.00           104,530.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   3            120,000.00           129,585.60

                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25            230,000.00           254,978.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25            250,000.00           285,850.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25            80,000.00           90,680.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.75            80,000.00           97,069.60

                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.25            170,000.00           199,410.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.5            120,000.00           154,608.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.5            200,000.00           221,438.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.75            100,000.00           106,920.00

                                         4,700,000.00           4,955,741.24

                  オーストラリアドル          小計
                                                    (414,745,984)
          シンガポールドル            SINGAPORE     GOV'T   1.875             70,000.00           69,652.10

                      SINGAPORE     GOV'T   2.125            300,000.00           317,430.00

                      SINGAPORE     GOV'T   2.625             90,000.00           97,965.00

                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            230,000.00           241,339.00

                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            100,000.00           113,500.00

                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            150,000.00           171,750.00

                      SINGAPORE     GOV'T   2.875            120,000.00           133,476.00

                      SINGAPORE     GOV'T   2.875            160,000.00           178,123.20

                      SINGAPORE     GOV'T   3            300,000.00           323,880.00

                      SINGAPORE     GOV'T   3.125            180,000.00           186,657.89

                      SINGAPORE     GOV'T   3.375            250,000.00           293,375.00

                                         1,950,000.00           2,127,148.19

                   シンガポールドル         小計
                                                    (173,086,048)
          イスラエルシュケル            ISRAEL    FIXED   0.75              170,000.00           171,507.90

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                      ISRAEL    FIXED   1.5              560,000.00           578,900.00
                      ISRAEL    FIXED   1.75              210,000.00           222,427.80

                      ISRAEL    FIXED   2.25              540,000.00           597,007.80

                      ISRAEL    FIXED   3.75              370,000.00           488,111.40

                      ISRAEL    FIXED   6.25              420,000.00           550,922.40

                                         2,270,000.00           2,608,877.30

                  イスラエルシュケル          小計
                                                    (86,587,072)
                                                   18,913,583,233

                    合計
                                                  (18,913,583,233)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

          通貨               銘柄数             組入債券時価比率           合計金額に対する比率

    米ドル                  国債証券         159銘柄               43.0  %           44.2  %

    カナダドル                  国債証券         23銘柄               1.9  %           2.0  %

    メキシコペソ                  国債証券         13銘柄               0.8  %           0.8  %

    ユーロ                  国債証券         268銘柄               40.1  %           41.2  %

    英ポンド                  国債証券         48銘柄               6.3  %           6.5  %

    スウェーデンクローナ                  国債証券         9銘柄               0.4  %           0.4  %

    ノルウェークローネ                  国債証券         9銘柄               0.2  %           0.3  %

    デンマーククローネ                  国債証券         9銘柄               0.5  %           0.5  %

    ポーランドズロチ                  国債証券         10銘柄               0.6  %           0.7  %

    オーストラリアドル                  国債証券         26銘柄               2.1  %           2.2  %

    シンガポールドル                  国債証券         11銘柄               0.9  %           0.9  %

    イスラエルシュケル                  国債証券         6銘柄               0.4  %           0.5  %

    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。


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    【中間財務諸表】

    １．当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52

       年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
       する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期中間計算期間（2021年                                                     4月27

       日から2021年10月26日まで）の中間財務諸表について、有限責任                                    あずさ監査法人により中間監査を
       受けております。
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    【アセットアロケーション・ファンド（安定型）】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第6期
                                                第7期中間計算期間
                                （2021年     4月26日現在）
                                               （2021年10月26日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        5,447,013               3,873,355
        預金
                                        85,182,095                7,054,053
        金銭信託
                                       195,472,043               208,927,765
        コール・ローン
                                      1,641,605,935                593,893,129
        投資証券
                                      9,175,043,571               9,648,826,340
        親投資信託受益証券
                                        17,974,382
        派生商品評価勘定                                                   -
                                       252,000,000                37,000,000
        未収入金
                                      11,372,725,039               10,499,574,642
        流動資産合計
                                      11,372,725,039               10,499,574,642
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          1,246             6,110,537
        派生商品評価勘定
                                       217,000,000
        未払金                                                   -
                                        10,479,125               32,116,845
        未払解約金
                                        1,857,160               1,778,350
        未払受託者報酬
                                        55,714,730               53,350,963
        未払委託者報酬
                                           565
        未払利息                                                   -
                                         379,237               356,077
        その他未払費用
                                       285,432,063                93,712,772
        流動負債合計
                                       285,432,063                93,712,772
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      10,377,601,105                9,616,871,496
        元本
        剰余金
                                       709,691,871               788,990,374
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                       939,762,037               864,630,362
          （分配準備積立金）
                                      11,087,292,976               10,405,861,870
        元本等合計
                                      11,087,292,976               10,405,861,870
       純資産合計
                                      11,372,725,039               10,499,574,642
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第6期中間計算期間               第7期中間計算期間
                                 自　2020年      4月28日         自　2021年      4月27日
                                 至　2020年10月27日               至　2021年10月26日
     営業収益
                                        23,814,167               20,462,909
       受取配当金
                                                          115
       受取利息                                      -
                                       497,268,232               174,568,499
       有価証券売買等損益
                                                       1,531,740
                                       △ 14,764,128
       為替差損益
                                       506,318,271               196,563,263
       営業収益合計
     営業費用
                                         100,316                92,735
       支払利息
                                        2,105,959               1,778,350
       受託者報酬
                                        63,178,734               53,350,963
       委託者報酬
                                         564,831               477,573
       その他費用
                                        65,949,840               55,699,621
       営業費用合計
                                       440,368,431               140,863,642
     営業利益又は営業損失（△）
                                       440,368,431               140,863,642
     経常利益又は経常損失（△）
                                       440,368,431               140,863,642
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        71,512,319               10,466,071
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                                      709,691,871
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 213,887,459
                                        42,483,272                5,801,857
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        39,997,410
                                                           -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        2,485,862               5,801,857
       額
                                                       56,900,925
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                       56,900,925
                                            -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                       197,451,925               788,990,374
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                    第7期中間計算期間
                                    自  2021年4月27日
             項　目
                                    至  2021年10月26日
      １.   有価証券の評価基準及              投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、
         び評価方法              原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基              為替予約取引
         準及び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                      あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
                      よっております。
      ３.   収益及び費用の計上基              受取配当金の計上基準
         準              　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
                      は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
                      は、入金日基準で計上しております。
      ４.   その他財務諸表作成の              外貨建資産等の会計処理
         ための基本となる重要              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
         な事項              て処理しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                              第6期                第7期中間計算期間
             項　目
                         （2021年4月26日現在）                   （2021年10月26日現在）
      １.   当中間計算期間の末日                      10,377,601,105口                    9,616,871,496口
        における受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の                1口当たり純資産額　1.0684円                    1口当たり純資産額　1.0820円
                       （１万口当たりの純資産額10,684円）                    （１万口当たりの純資産額10,820円）
        額
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

       該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                    第7期中間計算期間
             項　目
                                   （2021年10月26日現在）
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      １.   中間貸借対照表計上              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
         額、時価及び差額              貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    第6期（2021年4月26日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                     （単位：円）
                              契　約　額　等
       区　分           種　類                           時　価         評価損益
                                      うち
                                     １年超
            為替予約取引
              買建
      市場取引         アメリカ・ドル               29,880,128           -    29,878,882           △1,246
      以外の取            小計            29,880,128           -    29,878,882           △1,246
        引      売建
               アメリカ・ドル             1,433,284,168            -  1,415,309,786           17,974,382
                  小計          1,433,284,168            -  1,415,309,786           17,974,382
              合　計              1,463,164,296            -  1,445,188,668           17,973,136
    第7期中間計算期間（2021年10月26日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                     （単位：円）
                              契　約　額　等
       区　分           種　類                           時　価         評価損益
                                      うち
                                     １年超
      市場取引       為替予約取引
      以外の取        売建
      引          アメリカ・ドル              439,351,979           -    445,462,516         △6,110,537
                  小計           439,351,979           -    445,462,516         △6,110,537
              合　計               439,351,979           -    445,462,516         △6,110,537
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1）中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよ
            うに評価しております。
              ①中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されてい
               る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されてい
               ない場合は、以下の方法によっております。
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               ・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場
                 合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧
                 客 先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
               ・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない
                 場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲
                 値を用いております。
           2）中間計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、
            中間計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （その他の注記）

                             第6期                第7期中間計算期間
           項　目
                        （2021年4月26日現在）                    （2021年10月26日現在）
      期首元本額                         13,933,783,423円                    10,377,601,105円
      期中追加設定元本額                           246,744,303円                     71,040,392円
      期中一部解約元本額                         3,802,926,621円                     831,770,001円
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    【アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第6期
                                                第7期中間計算期間
                                （2021年     4月26日現在）
                                               （2021年10月26日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        6,526,646               5,747,970
        預金
                                        64,878,915                5,967,137
        金銭信託
                                       148,881,218               176,735,367
        コール・ローン
                                      1,853,956,374                884,900,166
        投資証券
                                      6,355,229,990               7,088,159,049
        親投資信託受益証券
                                        20,250,051
        派生商品評価勘定                                                   -
                                       218,000,000                14,000,000
        未収入金
                                      8,667,723,194               8,175,509,689
        流動資産合計
                                      8,667,723,194               8,175,509,689
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          1,507             10,020,994
        派生商品評価勘定
                                       183,000,000
        未払金                                                   -
                                        26,624,924               22,150,404
        未払解約金
                                        1,377,585               1,370,641
        未払受託者報酬
                                        41,327,467               41,119,756
        未払委託者報酬
                                           430
        未払利息                                                   -
                                         281,493               274,443
        その他未払費用
                                       252,613,406                74,936,238
        流動負債合計
                                       252,613,406                74,936,238
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      7,473,130,169               7,022,376,343
        元本
        剰余金
                                       941,979,619              1,078,197,108
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                      1,091,458,270                996,151,903
          （分配準備積立金）
                                      8,415,109,788               8,100,573,451
        元本等合計
                                      8,415,109,788               8,100,573,451
       純資産合計
                                      8,667,723,194               8,175,509,689
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第6期中間計算期間               第7期中間計算期間
                                 自　2020年      4月28日         自　2021年      4月27日
                                 至　2020年10月27日               至　2021年10月26日
     営業収益
                                        29,162,116               25,575,563
       受取配当金
                                                           87
       受取利息                                      -
                                       617,276,066               216,315,605
       有価証券売買等損益
                                                       3,173,539
                                       △ 14,197,158
       為替差損益
                                       632,241,024               245,064,794
       営業収益合計
     営業費用
                                          72,757               71,823
       支払利息
                                        1,528,404               1,370,641
       受託者報酬
                                        45,852,221               41,119,756
       委託者報酬
                                         459,383               415,411
       その他費用
                                        47,912,765               42,977,631
       営業費用合計
                                       584,328,259               202,087,163
     営業利益又は営業損失（△）
                                       584,328,259               202,087,163
     経常利益又は経常損失（△）
                                       584,328,259               202,087,163
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        85,127,901               13,572,828
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                                      941,979,619
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 328,493,306
                                        55,756,030               31,256,543
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        53,853,213
                                                           -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,902,817               31,256,543
       額
                                                       83,553,389
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                       83,553,389
                                            -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                       226,463,082              1,078,197,108
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                343/437









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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                    第7期中間計算期間
                                    自  2021年4月27日
             項　目
                                    至  2021年10月26日
      １.   有価証券の評価基準及              投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、
         び評価方法              原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基              為替予約取引
         準及び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                      あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
                      よっております。
      ３.   収益及び費用の計上基              受取配当金の計上基準
         準              　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
                      は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
                      は、入金日基準で計上しております。
      ４.   その他財務諸表作成の              外貨建資産等の会計処理
         ための基本となる重要              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
         な事項              て処理しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                              第6期                第7期中間計算期間
             項　目
                         （2021年4月26日現在）                   （2021年10月26日現在）
      １.   当中間計算期間の末日                       7,473,130,169口                    7,022,376,343口
        における受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の                1口当たり純資産額　1.1260円                    1口当たり純資産額　1.1535円
                       （１万口当たりの純資産額11,260円）                    （１万口当たりの純資産額11,535円）
        額
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

       該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                    第7期中間計算期間
             項　目
                                   （2021年10月26日現在）
                                344/437

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １.   中間貸借対照表計上              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
         額、時価及び差額              貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    第6期（2021年4月26日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                     （単位：円）
                              契　約　額　等
       区　分           種　類                           時　価         評価損益
                                      うち
                                     １年超
            為替予約取引
              買建
      市場取引         アメリカ・ドル               36,136,617           -    36,135,110           △1,507
      以外の取            小計            36,136,617           -    36,135,110           △1,507
        引      売建
               アメリカ・ドル             1,616,990,449            -  1,596,740,398           20,250,051
                  小計          1,616,990,449            -  1,596,740,398           20,250,051
              合　計              1,653,127,066            -  1,632,875,508           20,248,544
    第7期中間計算期間（2021年10月26日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                     （単位：円）
                              契　約　額　等
       区　分           種　類                           時　価         評価損益
                                      うち
                                     １年超
      市場取引       為替予約取引
      以外の取        買建
      引          アメリカ・ドル              16,758,205           -    16,730,452           △27,753
                  小計            16,758,205           -    16,730,452           △27,753
              売建
               アメリカ・ドル              718,521,211           -    728,514,452         △9,993,241
                  小計           718,521,211           -    728,514,452         △9,993,241
              合　計               735,279,416           -    745,244,904         △10,020,994
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1）中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよ
            うに評価しております。
              ①中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されてい
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               る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されてい
               ない場合は、以下の方法によっております。
               ・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場
                 合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧
                 客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
               ・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない
                 場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲
                 値を用いております。
           2）中間計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、
            中間計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （その他の注記）

                             第6期                第7期中間計算期間
           項　目
                        （2021年4月26日現在）                    （2021年10月26日現在）
      期首元本額                         9,718,712,784円                    7,473,130,169円
      期中追加設定元本額                           582,836,155円                    210,812,995円
      期中一部解約元本額                         2,828,418,770円                     661,566,821円
                                346/437













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    【アセットアロケーション・ファンド（成長型）】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第6期
                                                第7期中間計算期間
                                （2021年     4月26日現在）
                                               （2021年10月26日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        4,349,004
        預金                                                   -
                                        32,679,457                3,312,107
        金銭信託
                                        74,991,350               98,098,378
        コール・ローン
                                      1,098,520,919                608,398,445
        投資証券
                                      3,217,727,090               3,628,364,022
        親投資信託受益証券
                                        11,170,836
        派生商品評価勘定                                                   -
                                       115,000,000                4,016,135
        未収入金
                                      4,554,438,656               4,342,189,087
        流動資産合計
                                      4,554,438,656               4,342,189,087
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                           927            6,945,261
        派生商品評価勘定
                                        93,000,000
        未払金                                                   -
                                        18,555,950               10,506,845
        未払解約金
                                         731,097               730,837
        未払受託者報酬
                                        21,932,874               21,925,405
        未払委託者報酬
                                           217
        未払利息                                                   -
                                         149,436               146,305
        その他未払費用
                                       134,370,501                40,254,653
        流動負債合計
                                       134,370,501                40,254,653
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      3,829,011,023               3,609,735,327
        元本
        剰余金
                                       591,057,132               692,199,107
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                       694,057,397               637,873,516
          （分配準備積立金）
                                      4,420,068,155               4,301,934,434
        元本等合計
                                      4,420,068,155               4,301,934,434
       純資産合計
                                      4,554,438,656               4,342,189,087
     負債純資産合計
                                347/437








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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第6期中間計算期間               第7期中間計算期間
                                 自　2020年      4月28日         自　2021年      4月27日
                                 至　2020年10月27日               至　2021年10月26日
     営業収益
                                        19,878,069               16,514,072
       受取配当金
                                                           51
       受取利息                                      -
                                       461,836,676               142,448,866
       有価証券売買等損益
                                                       4,361,705
                                       △ 7,911,902
       為替差損益
                                       473,802,843               163,324,694
       営業収益合計
     営業費用
                                          43,118               38,737
       支払利息
                                         884,302               730,837
       受託者報酬
                                        26,529,079               21,925,405
       委託者報酬
                                         298,551               235,142
       その他費用
                                        27,755,050               22,930,121
       営業費用合計
                                       446,047,793               140,394,573
     営業利益又は営業損失（△）
                                       446,047,793               140,394,573
     経常利益又は経常損失（△）
                                       446,047,793               140,394,573
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       107,437,041                8,021,137
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                                      591,057,132
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 306,503,321
                                        80,852,692               17,397,140
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        80,570,816
                                                           -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         281,876              17,397,140
       額
                                                       48,628,601
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                       48,628,601
                                            -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                       112,960,123               692,199,107
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                    第7期中間計算期間
                                    自  2021年4月27日
             項　目
                                    至  2021年10月26日
      １.   有価証券の評価基準及              投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、
         び評価方法              原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基              為替予約取引
         準及び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                      あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
                      よっております。
      ３.   収益及び費用の計上基              受取配当金の計上基準
         準              　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
                      は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
                      は、入金日基準で計上しております。
      ４.   その他財務諸表作成の              外貨建資産等の会計処理
         ための基本となる重要              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
         な事項              て処理しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                              第6期                第7期中間計算期間
             項　目
                         （2021年4月26日現在）                   （2021年10月26日現在）
      １.   当中間計算期間の末日                       3,829,011,023口                    3,609,735,327口
        における受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の                1口当たり純資産額　1.1544円                    1口当たり純資産額　1.1918円
                       （１万口当たりの純資産額11,544円）                    （１万口当たりの純資産額11,918円）
        額
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

       該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                    第7期中間計算期間
             項　目
                                   （2021年10月26日現在）
                                349/437

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      １.   中間貸借対照表計上              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
         額、時価及び差額              貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    第6期（2021年4月26日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
      区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル             22,221,323          -    22,220,396             △927
     市場取引以
                 小計           22,221,323          -    22,220,396             △927
      外の取引
             売建
               アメリカ・ドル             891,033,798           -   879,862,962          11,170,836
                 小計          891,033,798           -   879,862,962          11,170,836
             合　計              913,255,121           -   902,083,358          11,169,909
    第7期中間計算期間（2021年10月26日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                  （単位：円）
                            契　約　額　等
      区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
     市場取引以       為替予約取引
     外の取引        買建
               アメリカ・ドル             10,624,645          -    10,584,571          △40,074
                 小計           10,624,645          -    10,584,571          △40,074
             売建
               アメリカ・ドル             496,487,942           -   503,393,129         △6,905,187
                 小計          496,487,942           -   503,393,129         △6,905,187
             合　計              507,112,587           -   513,977,700         △6,945,261
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1）中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよ
            うに評価しております。
              ①中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されてい
                                350/437


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されてい
               ない場合は、以下の方法によっております。
               ・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場
                 合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧
                 客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
               ・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない
                 場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲
                 値を用いております。
           2）中間計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、
            中間計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （その他の注記）

                             第6期                第7期中間計算期間
           項　目
                        （2021年4月26日現在）                    （2021年10月26日現在）
      期首元本額                         5,918,683,057円                    3,829,011,023円
      期中追加設定元本額                           188,201,809円                     95,048,395円
      期中一部解約元本額                         2,277,873,843円                     314,324,091円
    (参考)


       「アセットアロケーション・ファンド（安定型）」、「アセットアロケーション・ファンド（安定
       成長型）」および「アセットアロケーション・ファンド（成長型）」は、「国内株式インデック
       ス・マザーファンド（Ｂ号）」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「ヘッジ付き外国
       債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」、「国内債券パッシ
       ブ・マザーファンド」、「Ｊリート・インデックス・マザーファンド」、「外国リート・インデッ
       クス・マザーファンド」および「エマージング株式インデックス・マザーファンド」受益証券を投
       資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同
       マザーファンドの受益証券です。
       なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

    （１）貸借対照表
                                                     （単位：円）
                             （2021年4月26日現在）                 （2021年10月26日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                            727,633,001                 134,939,988
        コール・ローン                           1,668,590,743                 3,996,668,559
        株式                          187,837,731,440                 196,719,417,670
        派生商品評価勘定                             1,611,200                44,111,800
        未収配当金                           1,741,114,046                 1,626,909,221
        前払金                             83,065,000                 81,564,000
        差入委託証拠金                             13,270,000                228,165,000
        流動資産合計
                                  192,073,015,430                 202,831,776,238
                                351/437

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       資産合計
                                  192,073,015,430                 202,831,776,238
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                             84,886,300                 53,725,500
        未払解約金                            497,729,231                 198,076,515
        未払利息                                4,829                   -
        その他未払費用                               57,245                  6,993
        流動負債合計
                                     582,677,605                 251,809,008
       負債合計
                                     582,677,605                 251,809,008
      純資産の部
       元本等
        元本                          60,391,040,010                 60,086,340,961
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                        131,099,297,815                 142,493,626,269
        元本等合計
                                  191,490,337,825                 202,579,967,230
       純資産合計
                                  191,490,337,825                 202,579,967,230
      負債純資産合計
                                  192,073,015,430                 202,831,776,238
    （２）注記表


    （重要な会計方針の注記）
                                    自  2021年4月27日
             項　目
                                    至  2021年10月26日
      １.   有価証券の評価基準及              株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
         び評価方法              おります。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基              先物取引
         準及び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                      あたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる
                      取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
      ３.   収益及び費用の計上基              受取配当金の計上基準
         準              　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
                      は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
                      は、入金日基準で計上しております。
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    （貸借対照表に関する注記）

             項　目            （2021年4月26日現在）                   （2021年10月26日現在）
      １.    担保資産             デリバティブ取引に係る差入委託
                      証拠金代用有価証券として担保に
                      供している資産は次の通りであり
                                              ────────
                      ます。
                          株式　　　3,306,000,000円
      ２.    当計算期間の末日に                      60,391,040,010口                   60,086,340,961口
         おける受益権の総数
      ３.    １単位当たり純資産               1口当たり純資産額　3.1708円                   1口当たり純資産額　3.3715円
                       （１万口当たりの純資産額31,708円）                   （１万口当たりの純資産額33,715円）
         の額
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
             項　目                     （2021年10月26日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（株式）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2021年4月26日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                           契　約　額　等
      区　分         種　類                          時　価          評価損益
                                   うち
                                  １年超
           株価指数先物取引
             買建
      市場取引
              TOPIX先物           3,747,610,100            -   3,664,335,000           △83,275,100
                小計         3,747,610,100            -   3,664,335,000           △83,275,100
            合　計             3,747,610,100            -   3,664,335,000           △83,275,100
    （2021年10月26日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                           契　約　額　等
      区　分         種　類                          時　価          評価損益
                                   うち
                                  １年超
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            株価指数先物取引
             買建
              TOPIX    先物       5,850,303,700            -   5,840,690,000           △9,613,700
      市場取引
              0312月
                小計         5,850,303,700            -   5,840,690,000           △9,613,700
             合　計             5,850,303,700            -   5,840,690,000           △9,613,700
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1）原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
            最終相場で評価しております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値
            等、原則に準ずる方法で評価しております。
           2）株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （その他の注記）

                           （2021年4月26日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             66,420,614,464円
      同期中における追加設定元本額                                             10,321,155,755円
      同期中における一部解約元本額                                             16,350,730,209円
      2021年4月26日現在の元本の内訳

      三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
                                                   9,377,992,498円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
                                                    882,687,081円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
                                                   4,279,019,277円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
                                                   3,170,940,243円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）
                                                    121,064,129円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
                                                     4,744,492円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）
                                                     20,265,196円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）
                                                     59,910,031円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）
                                                    126,034,866円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
                                                     99,406,160円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
                                                    198,180,525円
      国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）
                                                   1,201,230,099円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド
                                                  16,039,342,551円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）
                                                    423,754,988円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
                                                    464,864,383円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）
                                                    302,064,707円
      イオン・バランス戦略ファンド
                                                     48,431,067円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
                                                     23,321,027円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
                                                    134,683,136円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
                                                    112,157,344円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
                                                    371,384,457円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
                                                    185,233,234円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
                                                    216,782,444円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
                                                     24,448,491円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド
                                                    223,855,528円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
                                                     11,130,956円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
                                                     50,852,277円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
                                                     47,513,827円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
                                                     3,257,418円
      ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）
                                                   3,065,048,127円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞
                                                     18,087,538円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞
                                                    129,489,749円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
                                                   2,117,958,002円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞
                                                   1,802,540,670円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
                                                   6,769,935,339円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞
                                                     42,846,949円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞
                                                    175,681,640円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞
                                                    800,989,888円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞
                                                     49,447,751円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
                                                    279,517,682円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
                                                    888,393,536円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞
                                                    684,285,651円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞
                                                   2,094,565,514円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞
                                                       373,938円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                     45,653,025円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     54,101,733円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     35,991,493円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     17,007,263円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞
                                                    132,156,315円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞
                                                    271,614,480円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
                                                     72,269,436円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞
                                                     43,489,672円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
                                                     7,479,610円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
                                                     50,100,640円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
                                                    670,876,217円
      ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）
                                                    175,567,216円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                    280,176,797円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                    127,955,140円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                    692,837,428円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞
                                                     74,013,645円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
                                                     20,287,354円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６ー０４＜適格機関投資家限定＞
                                                     50,751,185円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞
                                                     42,473,420円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドＩＩ
      ＜適格機関投資家限定＞
                                                    382,523,535円
       合　計                                           60,391,040,010円
                          （2021年10月26日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             60,391,040,010円
      同期中における追加設定元本額                                             5,102,959,165円
      同期中における一部解約元本額                                             5,407,658,214円
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      2021年10月26日現在の元本の内訳

      三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
                                                   9,410,967,534円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
                                                    887,281,842円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
                                                   4,261,145,683円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
                                                   3,230,328,474円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）
                                                    122,716,629円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
                                                     4,560,768円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）
                                                     20,294,826円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）
                                                     62,321,606円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）
                                                    140,321,069円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
                                                    117,696,146円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
                                                    215,364,926円
      国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）
                                                   1,349,113,853円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド
                                                  17,819,417,220円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）
                                                    197,868,947円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
                                                    245,881,102円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）
                                                    161,501,917円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
                                                     28,367,994円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
                                                    150,469,435円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
                                                    137,139,470円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
                                                    464,107,361円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
                                                    246,091,068円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
                                                    278,193,880円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
                                                     31,785,016円
      三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド
                                                    412,789,731円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
                                                     14,139,633円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
                                                     67,617,788円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
                                                     67,312,759円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
                                                     3,948,544円
      日興ＦＷＳ・日本株インデックス
                                                     89,598,188円
      三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
                                                     3,121,974円
      ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）
                                                   2,862,570,510円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞
                                                     15,238,174円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞
                                                    108,824,691円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
                                                   1,882,666,073円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞
                                                   1,646,490,072円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
                                                   6,331,331,381円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞
                                                     41,040,556円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞
                                                    166,358,728円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞
                                                    739,472,782円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞
                                                     46,344,355円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
                                                    259,277,705円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
                                                    856,981,897円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞
                                                    603,443,066円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞
                                                   1,898,722,676円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞
                                                       368,975円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                     42,261,700円
                                356/437

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     47,977,824円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     34,163,089円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     16,669,461円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞
                                                    116,831,131円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞
                                                    250,266,977円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
                                                     64,043,908円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞
                                                     39,574,438円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
                                                     7,375,595円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
                                                     45,592,595円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
                                                    615,764,141円
      ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）
                                                    176,816,377円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                    237,022,466円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                    114,606,601円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                    290,900,811円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞
                                                     68,313,365円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
                                                     23,411,291円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６ー０４＜適格機関投資家限定＞
                                                     47,795,087円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞
                                                     51,927,891円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドＩＩ
      ＜適格機関投資家限定＞
                                                     94,429,189円
       合　計                                           60,086,340,961円
    外国株式インデックス・マザーファンド


    （１）貸借対照表
                                                     （単位：円）
                             （2021年4月26日現在）                 （2021年10月26日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                           1,942,451,000                 5,916,612,402
        金銭信託                            302,937,580                  18,908,245
        コール・ローン                            695,167,542                 560,026,640
        株式                          283,850,458,884                 330,067,414,981
        投資証券                           6,801,473,940                 8,095,845,576
        派生商品評価勘定                             59,535,179                240,622,684
        未収入金                             45,617,843                      -
        未収配当金                            309,276,064                 206,890,513
        差入委託証拠金                           1,650,022,983                 2,642,385,343
        流動資産合計
                                  295,656,941,015                 347,748,706,384
       資産合計
                                  295,656,941,015                 347,748,706,384
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               372,922                 120,655
        前受金                             59,485,972                      -
        未払解約金                           1,041,495,833                  556,120,082
        未払利息                                2,012                   -
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        その他未払費用                               20,043                  1,703
        流動負債合計
                                   1,101,376,782                  556,242,440
       負債合計
                                   1,101,376,782                  556,242,440
      純資産の部
       元本等
        元本                          57,943,987,779                 59,601,096,574
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                        236,611,576,454                 287,591,367,370
        元本等合計
                                  294,555,564,233                 347,192,463,944
       純資産合計
                                  294,555,564,233                 347,192,463,944
      負債純資産合計
                                  295,656,941,015                 347,748,706,384
    （２）注記表


    （重要な会計方針の注記）
                                    自  2021年4月27日
             項　目
                                    至  2021年10月26日
      １.   有価証券の評価基準及              株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価
         び評価方法              で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基              (1）先物取引
         準及び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                      あたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる
                      取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
                      (2）為替予約取引
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                      あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
                      よっております。
      ３.   収益及び費用の計上基              受取配当金の計上基準
         準              　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
                      は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
                      は、入金日基準で計上しております。
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      ４.   その他財務諸表作成の              外貨建資産等の会計処理
         ための基本となる重要              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
         な事項              て処理しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目            （2021年4月26日現在）                   （2021年10月26日現在）
      １.   当計算期間の末日にお                      57,943,987,779口                    59,601,096,574口
        ける受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の                1口当たり純資産額　5.0835円                    1口当たり純資産額　5.8253円
                       （１万口当たりの純資産額50,835円）                    （１万口当たりの純資産額58,253円）
        額
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
             項　目                     （2021年10月26日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（株式、投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2021年4月26日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                           契　約　額　等
      区　分         種　類                          時　価          評価損益
                                   うち
                                  １年超
           株価指数先物取引
             買建
              SPMINI    2106       2,876,715,575            -   2,925,410,378            48,694,803
              SPI200    2106        145,020,124           -    146,917,795           1,897,671
      市場取引
              FTSE   2106         174,694,085           -    175,703,670           1,009,585
              DJ  EUR  2106        618,765,224           -    626,649,139           7,883,915
                小計         3,815,195,008            -   3,874,680,980            59,485,972
             合　計             3,815,195,008            -   3,874,680,980            59,485,972
                                                     （単位：円）

                              契　約　額　等
       区　分           種　類                           時　価         評価損益
                                      うち
                                     １年超
            為替予約取引
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      市場取引        売建
      以外の取         アメリカ・ドル              169,433,700           -   169,385,320            48,380
        引       イギリス・ポンド               8,965,740          -     8,987,382          △21,642
               イスラエル・シュケ                330,160         -      331,894         △1,734
               ル
               オーストラリア・ド               4,159,600          -     4,184,500          △24,900
               ル
               カナダ・ドル               15,563,400           -    15,580,614           △17,214
               シンガポール・ドル                811,440         -      813,690         △2,250
               スイス・フラン               11,771,100           -    11,813,200           △42,100
               スウェーデン・ク               2,690,100          -     2,702,700          △12,600
               ローナ
               デンマーク・クロー               1,046,580          -     1,053,600           △7,020
               ネ
               ニュージーランド・                772,557         -      776,893         △4,336
               ドル
               ノルウェー・クロー                387,150         -      390,600         △3,450
               ネ
               ユーロ               50,680,070           -    50,915,339          △235,269
               香港・ドル                834,420         -      834,000            420
                  小計           267,446,017           -   267,769,732           △323,715
              合　計               267,446,017           -   267,769,732           △323,715
    （2021年10月26日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                           契　約　額　等
      区　分         種　類                           時　価         評価損益
                                   うち
                                  １年超
           株価指数先物取引
             買建
              S&P  500  EMINI      6,378,169,230             -   6,589,231,678           211,062,448
              FUT  DEC21
              SPI  200         313,312,104            -    316,707,840           3,395,736
              FUTURES     DEC21
      市場取引
              FTSE   100  IDX      375,030,506            -    383,698,639           8,668,133
              FUT  DEC21
              EURO   STOXX    50    1,303,247,668             -   1,320,626,108           17,378,440
              DEC21
                小計         8,369,759,508             -   8,610,264,265           240,504,757
            合　計            8,369,759,508             -   8,610,264,265           240,504,757
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1）原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
            最終相場で評価しております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値
            等、原則に準ずる方法で評価しております。
                                360/437


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           2）株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
                                                   （単位：円）
                             契　約　額　等
      区　分          種　類                           時　価        評価損益
                                     うち
                                    １年超
     市場取引以       為替予約取引
     外の取引        買建
               イギリス・ポンド              1,566,014           -    1,566,181             167
               イスラエル・シュ                353,916         -     355,651          1,735
               ケル
               デンマーク・ク                712,140         -     710,024         △2,116
               ローネ
               ノルウェー・ク                136,139         -     136,294           155
               ローネ
                 小計            2,768,209           -    2,768,150            △59
             売建
               アメリカ・ドル             341,425,923            -  341,486,100           △60,177
               カナダ・ドル              15,625,720           -   15,626,179            △459
               オーストラリア・              11,086,032           -   11,091,600           △5,568
               ドル
               香港・ドル              4,392,058           -    4,392,000             58
               シンガポール・ド              1,690,000           -    1,690,148           △148
               ル
               ニュージーラン                815,590         -     815,668           △78
               ド・ドル
               イギリス・ポンド              26,625,060           -   26,625,077             △17
               イスラエル・シュ              1,421,600           -    1,422,604          △1,004
               ケル
               スイス・フラン              18,572,350           -   18,548,085           24,265
               デンマーク・ク              3,373,070           -    3,372,614             456
               ローネ
               ノルウェー・ク              1,090,320           -    1,090,352            △32
               ローネ
               スウェーデン・ク              5,026,209           -    5,027,400          △1,191
               ローナ
               ユーロ              66,068,176           -   66,026,950           41,226
                 小計           497,212,108            -  497,214,777           △2,669
              合　計              499,980,317            -  499,982,927           △2,728
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1）計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
            評価しております。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合に
                 は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先
                 物 相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を
                 用いております。
           2）計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算
            期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （その他の注記）

                           （2021年4月26日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             58,066,751,593円
      同期中における追加設定元本額                                             16,895,224,068円
      同期中における一部解約元本額                                             17,017,987,882円
      2021年4月26日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ
                                                  28,763,062,087円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
                                                    278,659,320円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
                                                   1,185,860,476円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
                                                    826,468,614円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）
                                                     68,282,666円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
                                                     1,307,216円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）
                                                     6,153,493円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）
                                                     17,918,101円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）
                                                     44,256,436円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
                                                     43,724,486円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
                                                     93,759,250円
      外国株式指数ファンド
                                                    597,608,127円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド
                                                   9,332,591,971円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）
                                                    226,710,914円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
                                                    247,923,480円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）
                                                    161,310,710円
      イオン・バランス戦略ファンド
                                                     53,042,866円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
                                                     13,361,494円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
                                                     93,387,800円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
                                                     79,384,983円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
                                                    253,475,380円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
                                                    124,628,072円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
                                                    143,424,749円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
                                                     31,364,778円
      三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド
                                                    185,695,612円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
                                                     3,502,496円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
                                                     13,766,131円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
                                                     11,897,831円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
                                                     1,957,599円
      ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ）
                                                     36,164,679円
                                362/437

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）
                                                    765,606,897円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞
                                                     5,449,180円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞
                                                     42,227,299円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
                                                    890,427,813円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞
                                                   1,017,321,892円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
                                                   4,322,684,584円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞
                                                     13,987,860円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞
                                                     76,827,086円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞
                                                    582,908,081円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞
                                                     46,776,376円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
                                                    123,376,353円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
                                                    563,978,699円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞
                                                    436,244,612円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞
                                                   1,003,186,093円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞
                                                       241,876円
      三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）
                                                    249,141,886円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                     90,384,153円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     11,959,916円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     9,138,921円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     4,880,615円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞
                                                     27,135,381円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞
                                                     73,803,151円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                    168,068,608円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                     80,082,212円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                   2,365,412,561円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞
                                                    154,088,266円
      ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                   1,460,825,276円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
                                                     12,940,494円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６ー０４＜適格機関投資家限定＞
                                                     34,488,574円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞
                                                     28,712,764円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドＩＩ
      ＜適格機関投資家限定＞
                                                    341,028,483円
       合　計                                           57,943,987,779円
                          （2021年10月26日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             57,943,987,779円
      同期中における追加設定元本額                                             6,609,604,798円
      同期中における一部解約元本額                                             4,952,496,003円
      2021年10月26日現在の元本の内訳

      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞
                                                     32,980,346円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
                                                    754,017,690円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞
                                                    884,665,283円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
                                                   3,766,910,960円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞
                                                     12,951,367円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞
                                                     67,127,256円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞
                                                    508,707,107円
                                363/437

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞
                                                     41,029,721円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
                                                    110,157,562円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
                                                    510,117,050円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞
                                                    371,995,110円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞
                                                    873,854,212円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞
                                                       227,271円
      三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）
                                                    227,128,858円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                     78,333,839円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     9,597,233円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     8,314,514円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     4,348,376円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞
                                                     22,770,609円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞
                                                     64,251,389円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                    145,115,763円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                     68,493,967円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                    927,325,600円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞
                                                    128,276,293円
      ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                   1,044,221,401円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
                                                     15,868,060円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６ー０４＜適格機関投資家限定＞
                                                     33,420,807円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞
                                                     36,162,559円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドＩＩ
      ＜適格機関投資家限定＞
                                                    131,275,000円
      三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ
                                                  31,234,035,202円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
                                                    260,968,189円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
                                                   1,108,836,917円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
                                                    785,283,856円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）
                                                     64,288,597円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
                                                     1,226,514円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）
                                                     5,971,411円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）
                                                     18,181,041円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）
                                                     48,258,013円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
                                                     50,891,732円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
                                                     95,367,319円
      外国株式指数ファンド
                                                    721,548,115円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド
                                                  11,767,184,814円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）
                                                     80,086,183円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
                                                    124,047,874円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）
                                                     81,506,744円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
                                                     15,569,978円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
                                                    112,027,509円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
                                                     97,443,623円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
                                                    326,221,210円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
                                                    165,604,661円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
                                                    191,249,851円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
                                                     37,988,186円
      三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド
                                                    453,719,500円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
                                                     4,124,633円
                                364/437

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      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
                                                     17,010,479円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
                                                     15,929,544円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
                                                     2,093,613円
      ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ）
                                                     97,766,435円
      日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）
                                                     25,178,476円
      日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）
                                                     78,336,776円
      三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド
                                                     8,199,219円
      ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）
                                                    620,998,111円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞
                                                     4,307,046円
       合　計                                           59,601,096,574円
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド


    （１）貸借対照表
                                                     （単位：円）
                             （2021年4月26日現在）                 （2021年10月26日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                             68,082,064                167,923,380
        金銭信託                             80,177,155                 7,450,459
        コール・ローン                            183,986,932                 220,668,571
        国債証券                          18,913,583,233                 26,894,931,832
        派生商品評価勘定                            232,914,277                   574,553
        未収入金                            214,000,000                       -
        未収利息                            119,105,342                 136,255,292
        前払費用                             15,533,861                 15,402,520
        流動資産合計
                                   19,827,382,864                 27,443,206,607
       資産合計
                                   19,827,382,864                 27,443,206,607
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                             52,791,964                694,059,592
        未払金                            316,453,295                 139,057,045
        未払解約金                             23,100,000                 34,000,000
        未払利息                                 532                  -
        その他未払費用                                6,007                  635
        流動負債合計
                                     392,351,798                 867,117,272
       負債合計
                                     392,351,798                 867,117,272
      純資産の部
       元本等
        元本                          13,008,296,854                 17,828,241,331
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                          6,426,734,212                 8,747,848,004
        元本等合計
                                   19,435,031,066                 26,576,089,335
       純資産合計
                                   19,435,031,066                 26,576,089,335
      負債純資産合計
                                   19,827,382,864                 27,443,206,607
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    （２）注記表


    （重要な会計方針の注記）
                                    自  2021年4月27日
             項　目
                                    至  2021年10月26日
      １.   有価証券の評価基準及              国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
         び評価方法              おります。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基              為替予約取引
         準及び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                      あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
                      よっております。
      ３.   その他財務諸表作成の              外貨建資産等の会計処理
         ための基本となる重要              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
         な事項              て処理しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目            （2021年4月26日現在）                   （2021年10月26日現在）
      １.   当計算期間の末日にお                      13,008,296,854口                    17,828,241,331口
        ける受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の                1口当たり純資産額　1.4940円                    1口当たり純資産額　1.4907円
                       （１万口当たりの純資産額14,940円）                    （１万口当たりの純資産額14,907円）
        額
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
             項　目                     （2021年10月26日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（国債証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
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                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2021年4月26日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                           契　約　額　等
      区　分         種　類                           時　価         評価損益
                                   うち
                                  １年超
           為替予約取引
             買建
              アメリカ・ド            139,702,883           -    139,576,890           △125,993
              ル
              イギリス・ポ             20,781,467           -     20,693,234           △88,233
              ンド
              イスラエル・              2,242,494          -     2,251,402            8,908
              シュケル
              オーストラリ              7,091,000          -     7,098,552            7,552
              ア・ドル
              カナダ・ドル              6,426,246          -     6,440,953           14,707
              シンガポー              1,735,015          -     1,735,732             717
              ル・ドル
              スウェーデ              1,310,073          -     1,313,093            3,020
              ン・クローナ
              デンマーク・              2,221,625          -     2,232,963           11,338
              クローネ
              メキシコ・ペ              2,393,749          -     2,400,916            7,167
              ソ
              ユーロ            133,044,305           -    133,680,122            635,817
                小計           316,948,857           -    317,423,857            475,000
      市場取引       売建
      以外の取         アメリカ・ド           8,523,839,369             -   8,320,321,620           203,517,749
       引       ル
              イギリス・ポ           1,241,773,238             -   1,220,745,305           21,027,933
              ンド
              イスラエル・             87,079,739           -     87,314,367          △234,628
              シュケル
              オーストラリ            415,566,659           -    415,102,400            464,259
              ア・ドル
              カナダ・ドル            383,679,312           -    378,220,441           5,458,871
              シンガポー            174,180,624           -    172,470,480           1,710,144
              ル・ドル
              スウェーデ             68,046,060           -     69,111,900         △1,065,840
              ン・クローナ
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              デンマーク・             98,247,095           -     98,862,800          △615,705
              クローネ
              ノルウェー・             47,194,021           -     47,523,000          △328,979
              クローネ
              ポーランド・            124,661,162           -    127,601,080         △2,939,918
              ズロチ
              メキシコ・ペ            152,850,854           -    154,069,344         △1,218,490
              ソ
              ユーロ           7,849,844,966             -   7,895,973,049          △46,128,083
                小計         19,166,963,099             -  18,987,315,786           179,647,313
            合　計             19,483,911,956             -  19,304,739,643           180,122,313
    （2021年10月26日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                           契　約　額　等
      区　分         種　類                            時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
     市場取引      為替予約取引
     以外の取        売建
     引         アメリカ・ド          12,381,768,341             -  12,658,033,410          △276,265,069
              ル
              カナダ・ドル            515,131,280            -    540,436,680         △25,305,400
              オーストラリ            481,050,422            -    510,213,600         △29,163,178
              ア・ドル
              シンガポー            242,365,704            -    250,096,024         △7,730,320
              ル・ドル
              イギリス・ポ           1,565,669,905             -   1,636,537,925          △70,868,020
              ンド
              イスラエル・            119,393,669            -    123,053,862         △3,660,193
              シュケル
              デンマーク・            134,867,477            -    138,130,010         △3,262,533
              クローネ
              ノルウェー・             64,259,925           -     68,945,030         △4,685,105
              クローネ
              スウェーデ             79,652,157           -     82,952,100         △3,299,943
              ン・クローナ
              メキシコ・ペ            185,906,790            -    195,249,960         △9,343,170
              ソ
              ポーランド・            144,717,032            -    148,245,384         △3,528,352
              ズロチ
              ユーロ          10,603,005,406             -  10,859,379,162          △256,373,756
                小計         26,517,788,108             -  27,211,273,147          △693,485,039
            合　計             26,517,788,108             -  27,211,273,147          △693,485,039
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1）計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
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            評価しております。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合に
                 は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先
                 物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を
                 用いております。
           2）計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算
            期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （その他の注記）

                           （2021年4月26日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             17,571,381,562円
      同期中における追加設定元本額                                             8,582,179,054円
      同期中における一部解約元本額                                             13,145,263,762円
      2021年4月26日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）
                                                   2,096,603,813円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
                                                    634,468,070円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）
                                                     11,763,790円
      イオン・バランス戦略ファンド
                                                    536,817,606円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
                                                   1,158,343,666円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
                                                    418,497,151円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
                                                    681,787,045円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
                                                    146,325,380円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
                                                     29,424,709円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
                                                     26,193,219円
      ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞
                                                   1,362,970,381円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞
                                                       810,193円
      ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドＩＩ＜適格機関投資家限定＞
                                                   5,187,705,209円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
                                                    129,547,354円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６ー０４＜適格機関投資家限定＞
                                                    319,879,049円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞
                                                    267,160,219円
       合　計                                           13,008,296,854円
                          （2021年10月26日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             13,008,296,854円
      同期中における追加設定元本額                                             5,613,277,401円
      同期中における一部解約元本額                                               793,332,924円
                                369/437


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      2021年10月26日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）
                                                   3,178,173,736円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
                                                   1,982,915,914円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）
                                                    824,127,483円
      イオン・バランス戦略ファンド
                                                    904,218,797円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
                                                   1,597,812,445円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
                                                    595,970,006円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
                                                    993,202,423円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
                                                    232,998,653円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
                                                     60,999,060円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
                                                     34,575,385円
      日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）
                                                     47,286,423円
      ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞
                                                   1,330,757,256円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞
                                                       826,919円
      ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドＩＩ＜適格機関投資家限定＞
                                                   5,344,546,095円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
                                                    143,609,096円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６ー０４＜適格機関投資家限定＞
                                                    266,955,679円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞
                                                    289,265,961円
       合　計                                           17,828,241,331円
    外国債券パッシブ・マザーファンド


    （１）貸借対照表
                                                     （単位：円）
                             （2021年4月26日現在）                 （2021年10月26日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                            101,589,326                 185,673,846
        金銭信託                            105,268,890                  13,463,698
        コール・ローン                            241,566,316                 398,769,398
        国債証券                          161,434,643,407                 158,969,096,344
        派生商品評価勘定                             1,325,008                      -
        未収入金                            653,000,000                       -
        未収利息                           1,174,280,811                 1,034,474,849
        前払費用                             20,257,638                 30,260,532
        流動資産合計
                                  163,731,931,396                 160,631,738,667
       資産合計
                                  163,731,931,396                 160,631,738,667
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               489,197                    -
        未払金                            647,205,081                       -
        未払解約金                            265,826,302                  9,747,717
        未払利息                                 699                  -
        その他未払費用                                9,108                  896
        流動負債合計
                                     913,530,387                  9,748,613
                                370/437

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       負債合計
                                     913,530,387                  9,748,613
      純資産の部
       元本等
        元本                          84,390,597,281                 80,594,410,150
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                         78,427,803,728                 80,027,579,904
        元本等合計
                                  162,818,401,009                 160,621,990,054
       純資産合計
                                  162,818,401,009                 160,621,990,054
      負債純資産合計
                                  163,731,931,396                 160,631,738,667
    （２）注記表


    （重要な会計方針の注記）
                                    自  2021年4月27日
             項　目
                                    至  2021年10月26日
      １.   有価証券の評価基準及              国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
         び評価方法              おります。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基              為替予約取引
         準及び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                      あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
                      よっております。
      ３.   その他財務諸表作成の              外貨建資産等の会計処理
         ための基本となる重要              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
         な事項              て処理しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目            （2021年4月26日現在）                   （2021年10月26日現在）
      １.   当計算期間の末日にお                      84,390,597,281口                    80,594,410,150口
        ける受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の                1口当たり純資産額　1.9293円                    1口当たり純資産額　1.9930円
                       （１万口当たりの純資産額19,293円）                    （１万口当たりの純資産額19,930円）
        額
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    （金融商品に関する注記）
    金融商品の時価等に関する事項
             項　目                     （2021年10月26日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（国債証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2021年4月26日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                             契　約　額　等
      区　分          種　類                           時　価         評価損益
                                     うち
                                    １年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル             309,432,427            -   309,153,111          △279,316
     市場取引以         イギリス・ポンド              49,432,655           -    49,222,779          △209,876
      外の取引         スウェーデン・ク              26,903,934           -    26,965,931           61,997
               ローナ
               ユーロ             264,273,378            -   265,536,384          1,263,006
                 小計           650,042,394            -   650,878,205           835,811
             合　計              650,042,394            -   650,878,205           835,811
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1）計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
            評価しております。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合に
                 は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先
                 物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を
                 用いております。
           2）計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算
            期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
                                372/437


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        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （2021年10月26日現在）

       該当事項はありません。
    （その他の注記）

                           （2021年4月26日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             84,222,011,513円
      同期中における追加設定元本額                                             11,191,601,392円
      同期中における一部解約元本額                                             11,023,015,624円
      2021年4月26日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ
                                                  23,534,936,984円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
                                                    729,649,813円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
                                                   2,025,052,215円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
                                                   1,054,240,718円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）
                                                    147,217,912円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
                                                     6,940,706円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）
                                                     28,769,951円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）
                                                     94,042,578円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）
                                                    178,438,989円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
                                                    114,062,243円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
                                                    213,016,075円
      三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）
                                                     24,082,222円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）
                                                    139,530,302円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
                                                    165,360,909円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）
                                                     88,010,634円
      イオン・バランス戦略ファンド
                                                     82,884,377円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
                                                     13,098,149円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
                                                     70,276,236円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
                                                     46,159,136円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
                                                    110,380,542円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
                                                     33,794,045円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
                                                     22,772,725円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
                                                     82,278,579円
      三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド
                                                    123,896,191円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
                                                     9,281,514円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
                                                     24,027,031円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
                                                     15,516,979円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
                                                     1,832,778円
      ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞
                                                   2,338,391,074円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞
                                                     53,057,364円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
                                                   8,328,869,926円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞
                                                   4,860,208,256円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
                                                  11,174,840,543円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞
                                                     35,901,694円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞
                                                     97,373,210円
                                373/437

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞
                                                    740,287,615円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞
                                                    121,217,577円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
                                                   1,100,173,191円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
                                                   1,455,394,432円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞
                                                   1,680,280,937円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞
                                                   5,267,062,313円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞
                                                       619,895円
      ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                   8,780,087,672円
      三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）
                                                    345,222,445円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                    154,703,653円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     90,561,097円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     35,408,120円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     11,874,819円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞
                                                    108,523,473円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞
                                                    453,166,105円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
                                                    119,259,614円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞
                                                     42,530,817円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
                                                     5,288,637円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
                                                   1,117,376,981円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                    715,810,156円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                   1,078,469,323円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                   3,029,032,100円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞
                                                    474,627,289円
      ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションＩＩ・ファンド＜適格
      機関投資家限定＞
                                                     47,517,572円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
                                                     64,301,287円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６ー０４＜適格機関投資家限定＞
                                                    177,723,755円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞
                                                    149,075,586円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドＩＩ
      ＜適格機関投資家限定＞
                                                    956,808,220円
       合　計                                           84,390,597,281円
                          （2021年10月26日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             84,390,597,281円
      同期中における追加設定元本額                                             3,737,778,328円
      同期中における一部解約元本額                                             7,533,965,459円
      2021年10月26日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ
                                                  24,383,526,755円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
                                                    749,413,440円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
                                                   2,110,402,373円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
                                                   1,115,145,641円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）
                                                     71,130,982円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
                                                     7,016,735円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）
                                                     30,106,834円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）
                                                    101,156,651円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）
                                                    212,968,747円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
                                                    143,032,695円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
                                                    244,503,858円
      三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）
                                                     25,803,567円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）
                                                     60,371,045円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
                                                     79,924,121円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）
                                                     55,214,305円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
                                                     16,253,170円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
                                                     61,827,485円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
                                                     45,801,161円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
                                                    109,668,266円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
                                                     30,472,337円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
                                                     15,019,126円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
                                                    107,529,581円
      三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド
                                                    209,741,789円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
                                                     12,000,934円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
                                                     33,037,411円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
                                                     22,659,256円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
                                                     2,188,969円
      日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）
                                                     43,511,218円
      三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド
                                                     3,393,039円
      ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞
                                                   2,391,533,473円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞
                                                     44,105,389円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
                                                   7,593,922,949円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞
                                                   4,660,754,134円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
                                                  10,766,626,042円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞
                                                     35,392,217円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞
                                                     93,650,011円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞
                                                    726,204,731円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞
                                                    117,631,749円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
                                                   1,068,564,548円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
                                                   1,446,325,136円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞
                                                   1,582,948,990円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞
                                                   4,985,448,850円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞
                                                       622,437円
      ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                   8,400,344,573円
      三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）
                                                    338,430,451円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                    150,359,802円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     83,316,884円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     34,472,321円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     11,926,289円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞
                                                     99,632,015円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞
                                                    433,259,066円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
                                                    111,499,201円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞
                                                     40,181,590円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
                                                     5,227,282円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
                                                   1,073,075,999円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                    661,340,146円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                    999,642,200円
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      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                   1,287,798,070円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞
                                                    431,327,205円
      ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションＩＩ・ファンド＜適格
      機関投資家限定＞
                                                     1,271,634円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
                                                     96,394,462円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６ー０４＜適格機関投資家限定＞
                                                    262,660,918円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞
                                                    284,345,711円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドＩＩ
      ＜適格機関投資家限定＞
                                                    171,352,184円
       合　計                                           80,594,410,150円
    国内債券パッシブ・マザーファンド


    （１）貸借対照表
                                                     （単位：円）
                             （2021年4月26日現在）                 （2021年10月26日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                            115,436,377                  10,975,266
        コール・ローン                            264,898,208                 325,066,740
        国債証券                          105,830,132,390                 109,286,833,410
        地方債証券                           8,548,198,020                10,797,334,372
        特殊債券                          11,590,909,198                 10,879,166,139
        社債券                           4,049,851,000                 5,541,104,500
        未収入金                            147,505,200                 155,000,000
        未収利息                            272,216,894                 261,024,308
        前払費用                             3,189,756                 5,664,975
        流動資産合計
                                  130,822,337,043                 137,262,169,710
       資産合計
                                  130,822,337,043                 137,262,169,710
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                            121,292,855                  18,290,000
        未払利息                                 766                  -
        その他未払費用                               12,631                  1,144
        流動負債合計
                                     121,306,252                  18,291,144
       負債合計
                                     121,306,252                  18,291,144
      純資産の部
       元本等
        元本                          102,129,036,469                 107,465,774,735
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                         28,571,994,322                 29,778,103,831
        元本等合計
                                  130,701,030,791                 137,243,878,566
       純資産合計
                                  130,701,030,791                 137,243,878,566
      負債純資産合計
                                  130,822,337,043                 137,262,169,710
                                376/437


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    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                    自  2021年4月27日
             項　目
                                    至  2021年10月26日
      １.   有価証券の評価基準及              国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の
         び評価方法              通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目            （2021年4月26日現在）                   （2021年10月26日現在）
      １.   当計算期間の末日にお                      102,129,036,469口                    107,465,774,735口
        ける受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の                1口当たり純資産額　1.2798円                    1口当たり純資産額　1.2771円
                       （１万口当たりの純資産額12,798円）                    （１万口当たりの純資産額12,771円）
        額
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
             項　目                     （2021年10月26日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
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    （その他の注記）
                           （2021年4月26日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            105,756,496,620円
      同期中における追加設定元本額                                             20,315,447,294円
      同期中における一部解約元本額                                             23,942,907,445円
      2021年4月26日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
                                                   6,095,887,942円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
                                                  10,799,784,589円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
                                                   2,409,904,423円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）
                                                    700,095,955円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
                                                     43,319,205円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）
                                                    184,825,933円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）
                                                    433,396,306円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）
                                                    578,861,248円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
                                                    261,394,053円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
                                                    405,524,676円
      三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）
                                                    136,367,739円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）
                                                   1,262,690,529円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
                                                    398,901,014円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）
                                                     13,590,257円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
                                                     32,881,227円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
                                                   1,247,380,644円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
                                                    401,741,595円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
                                                    588,869,057円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
                                                    120,192,626円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
                                                     34,443,552円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
                                                     93,363,201円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
                                                     77,139,001円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
                                                    128,231,732円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
                                                     35,509,835円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
                                                     4,679,578円
      ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞
                                                   1,590,676,701円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
                                                  14,416,480,636円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞
                                                   6,723,802,531円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
                                                  16,890,224,082円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞
                                                    330,039,962円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞
                                                    596,483,349円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞
                                                    291,860,981円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞
                                                    124,997,220円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
                                                   1,898,851,071円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
                                                   2,221,232,701円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞
                                                   2,559,318,640円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞
                                                   9,293,268,718円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞
                                                       948,903円
      三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）
                                                   1,258,717,162円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                    469,800,479円
                                378/437

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                    595,459,501円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                    182,525,240円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     43,116,807円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞
                                                   1,623,185,800円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞
                                                   2,259,171,883円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
                                                    791,362,877円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞
                                                    219,084,514円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
                                                     19,227,758円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
                                                    298,258,456円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
                                                   5,582,241,420円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
                                                    344,315,421円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６ー０４＜適格機関投資家限定＞
                                                    907,783,289円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞
                                                    758,516,436円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドＩＩ
      ＜適格機関投資家限定＞
                                                   3,349,108,014円
       合　計                                           102,129,036,469円
                          （2021年10月26日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                            102,129,036,469円
      同期中における追加設定元本額                                             10,976,587,516円
      同期中における一部解約元本額                                             5,639,849,250円
      2021年10月26日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
                                                   6,369,487,446円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
                                                  11,233,732,227円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
                                                   2,558,536,291円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）
                                                    858,029,662円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
                                                     44,501,518円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）
                                                    197,157,579円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）
                                                    470,371,090円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）
                                                    679,198,952円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
                                                    321,300,989円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
                                                    465,163,579円
      三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）
                                                    152,480,163円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）
                                                   2,507,644,800円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
                                                   1,182,022,038円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）
                                                    490,449,639円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
                                                     41,485,741円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
                                                   1,714,229,942円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
                                                    575,969,347円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
                                                    864,957,253円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
                                                    196,867,147円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
                                                     72,063,680円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
                                                    125,125,041円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
                                                    102,725,001円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
                                                    178,197,275円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
                                                     53,398,812円
                                379/437

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      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
                                                     5,826,533円
      ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞
                                                   1,566,774,702円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
                                                  13,416,597,561円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞
                                                   6,595,857,150円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
                                                  16,538,979,912円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞
                                                    329,650,159円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞
                                                    575,348,553円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞
                                                    270,461,209円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞
                                                    121,919,952円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
                                                   1,869,233,651円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
                                                   2,240,756,747円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞
                                                   2,430,959,271円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞
                                                   8,921,401,325円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞
                                                       972,355円
      三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）
                                                   1,232,074,761円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                    465,789,398円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                    565,882,895円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                    181,991,771円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     43,914,593円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞
                                                   1,512,864,695円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞
                                                   2,208,912,524円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
                                                    741,492,749円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞
                                                    211,638,056円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
                                                     19,488,122円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
                                                    286,090,880円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
                                                   5,448,283,086円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
                                                    431,707,118円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６ー０４＜適格機関投資家限定＞
                                                    815,754,081円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞
                                                    884,607,526円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドＩＩ
      ＜適格機関投資家限定＞
                                                   6,075,448,188円
       合　計                                           107,465,774,735円
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド


    （１）貸借対照表
                                                     （単位：円）
                              （2021年4月26日現在）                （2021年10月26日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                             29,114,056                 3,090,868
        コール・ローン                             66,809,626                 91,545,692
        投資証券                           8,029,616,750                8,005,189,240
        派生商品評価勘定                              4,736,400                     -
        未収入金                              2,631,744                     -
        未収配当金                             58,652,103                 57,063,298
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        前払金                                   -            1,644,000
        差入委託証拠金                              3,330,000                1,930,000
        流動資産合計
                                    8,194,890,679                8,160,463,098
       資産合計
                                    8,194,890,679                8,160,463,098
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   -            1,818,400
        前受金                              4,743,000                     -
        未払金                                   -           23,765,254
        未払解約金                             68,058,794                 8,180,792
        未払利息                                 193                  -
        その他未払費用                                2,229                  208
        流動負債合計
                                      72,804,216                 33,764,654
       負債合計
                                      72,804,216                 33,764,654
      純資産の部
       元本等
        元本                           3,071,522,148                2,998,520,244
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                          5,050,564,315                5,128,178,200
        元本等合計
                                    8,122,086,463                8,126,698,444
       純資産合計
                                    8,122,086,463                8,126,698,444
      負債純資産合計
                                    8,194,890,679                8,160,463,098
    （２）注記表


    （重要な会計方針の注記）
                                    自  2021年4月27日
             項　目
                                    至  2021年10月26日
      １.   有価証券の評価基準及              投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
         び評価方法              しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
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      ２.   デリバティブの評価基              先物取引
         準及び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                      あたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる
                      取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
      ３.   収益及び費用の計上基              受取配当金の計上基準
         準              　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
                      は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
                      は、入金日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目            （2021年4月26日現在）                   （2021年10月26日現在）
      １.   当計算期間の末日にお                       3,071,522,148口                    2,998,520,244口
        ける受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の                1口当たり純資産額　2.6443円                    1口当たり純資産額　2.7102円
                       （１万口当たりの純資産額26,443円）                    （１万口当たりの純資産額27,102円）
        額
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
             項　目                     （2021年10月26日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2021年4月26日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                           契　約　額　等
      区　分         種　類                          時　価          評価損益
                                   うち
                                  １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引         東証リ-ト指数            56,628,600          -    61,365,000           4,736,400
               先物
                小計           56,628,600          -    61,365,000           4,736,400
             合　計              56,628,600          -    61,365,000           4,736,400
    （2021年10月26日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                382/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：円）
                           契　約　額　等
      区　分         種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                  １年超
            株価指数先物取引
             買建
              TREIT    先物   0312      42,968,400          -    41,150,000          △1,818,400
      市場取引
              月
                小計           42,968,400          -    41,150,000          △1,818,400
             合　計              42,968,400          -    41,150,000          △1,818,400
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1）原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
            最終相場で評価しております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値
            等、原則に準ずる方法で評価しております。
           2）株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （その他の注記）

                           （2021年4月26日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             2,079,734,759円
      同期中における追加設定元本額                                             2,566,048,223円
      同期中における一部解約元本額                                             1,574,260,834円
      2021年4月26日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）
                                                    316,132,317円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
                                                    348,559,330円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）
                                                    238,816,451円
      イオン・バランス戦略ファンド
                                                     84,560,850円
      三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド
                                                   1,588,375,824円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
                                                     9,834,653円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
                                                     35,461,155円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
                                                     25,278,674円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
                                                     80,153,697円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
                                                     41,281,247円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
                                                     33,683,493円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
                                                     15,113,869円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
                                                     1,448,736円
      三井住友ＤＳ・国内リートインデックス年金ファンド
                                                     20,024,548円
      ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションＩＩ・ファンド＜適格
      機関投資家限定＞
                                                     50,433,479円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
                                                     31,132,085円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６ー０４＜適格機関投資家限定＞
                                                     82,301,805円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞
                                                     68,929,935円
       合　計                                            3,071,522,148円
                                383/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          （2021年10月26日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             3,071,522,148円
      同期中における追加設定元本額                                               906,087,018円
      同期中における一部解約元本額                                               979,088,922円
      2021年10月26日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）
                                                     75,869,811円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
                                                    146,589,272円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）
                                                    112,963,577円
      三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド
                                                   1,770,092,689円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
                                                     12,217,183円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
                                                     45,321,144円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
                                                     32,778,233円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
                                                    107,017,652円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
                                                     56,950,535円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
                                                     44,697,473円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
                                                     19,033,863円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
                                                     1,674,353円
      三井住友ＤＳ・国内リートインデックス年金ファンド
                                                     48,671,501円
      日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス
                                                     30,969,044円
      三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド
                                                       610,389円
      ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                     4,468,570円
      ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションＩＩ・ファンド＜適格
      機関投資家限定＞
                                                     1,956,903円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
                                                     45,708,602円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６ー０４＜適格機関投資家限定＞
                                                     94,060,983円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞
                                                    102,454,559円
      ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）＜適
      格機関投資家限定＞
                                                    244,413,908円
       合　計                                            2,998,520,244円
    外国リート・インデックス・マザーファンド


    （１）貸借対照表
                                                     （単位：円）
                              （2021年4月26日現在）                （2021年10月26日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                              44,482,747                141,670,781
        金銭信託                              28,588,674                 1,103,809
        コール・ローン                              65,604,005                32,692,749
        投資証券                           11,519,480,828                16,649,199,170
        派生商品評価勘定                                17,814                10,841
        未収入金                              57,714,478                 2,404,043
                                384/437

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        未収配当金                              11,685,275                 8,010,893
        流動資産合計
                                    11,727,573,821                16,835,092,286
       資産合計
                                    11,727,573,821                16,835,092,286
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                49,052                44,531
        未払金                                   -           92,677,214
        未払解約金                             142,622,000                 2,000,000
        未払利息                                  189                 -
        その他未払費用                                  547                 75
        流動負債合計
                                     142,671,788                 94,721,820
       負債合計
                                     142,671,788                 94,721,820
      純資産の部
       元本等
        元本                            4,897,225,610                5,977,052,819
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                          6,687,676,423                10,763,317,647
        元本等合計
                                    11,584,902,033                16,740,370,466
       純資産合計
                                    11,584,902,033                16,740,370,466
      負債純資産合計
                                    11,727,573,821                16,835,092,286
    （２）注記表


    （重要な会計方針の注記）
                                    自  2021年4月27日
             項　目
                                    至  2021年10月26日
      １.   有価証券の評価基準及              投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
         び評価方法              しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基              為替予約取引
         準及び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                      あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
                      よっております。
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      ３.   収益及び費用の計上基              受取配当金の計上基準
         準              　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
                      は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
                      は、入金日基準で計上しております。
      ４.   その他財務諸表作成の              外貨建資産等の会計処理
         ための基本となる重要              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
         な事項              て処理しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目            （2021年4月26日現在）                   （2021年10月26日現在）
      １.   当計算期間の末日にお                       4,897,225,610口                    5,977,052,819口
        ける受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の                1口当たり純資産額　2.3656円                    1口当たり純資産額　2.8008円
                       （１万口当たりの純資産額23,656円）                    （１万口当たりの純資産額28,008円）
        額
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
             項　目                     （2021年10月26日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2021年4月26日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                     （単位：円）
                             契　約　額　等
       区　分          種　類                            時　価         評価損益
                                     うち
                                     １年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル               2,500,000           -     2,499,953            △47
               イギリス・ポンド                500,000         -      499,947           △53
               オーストラリア・                800,000         -      799,894          △106
               ドル
               ユーロ                500,000         -      499,985           △15
                  小計            4,300,000           -     4,299,779            △221
             売建
               アメリカ・ドル              37,991,360           -     37,976,928            14,432
                                386/437


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     市場取引以          イギリス・ポンド               2,839,151           -     2,846,004          △6,853
      外の取引         オーストラリア・               3,410,872           -     3,431,290          △20,418
               ドル
               カナダ・ドル                949,850         -      952,152         △2,302
               シンガポール・ド               1,785,168           -     1,790,118          △4,950
               ル
               ニュージーラン               1,245,808           -     1,243,028            2,780
               ド・ドル
               ユーロ               2,205,070           -     2,219,378          △14,308
               香港・ドル               1,196,002           -     1,195,400             602
                  小計           51,623,281           -     51,654,298          △31,017
              合　計               55,923,281           -     55,954,077          △31,238
    （2021年10月26日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                     （単位：円）
                              契　約　額　等
       区　分           種　類                            時　価         評価損益
                                      うち
                                     １年超
      市場取引       為替予約取引
      以外の取        買建
      引          アメリカ・ドル              26,000,000            -    25,971,622          △28,378
               オーストラリア・               2,800,000           -     2,810,841           10,841
               ドル
               香港・ドル                900,000          -      898,471         △1,529
               イギリス・ポンド               2,600,000           -     2,591,173          △8,827
               ユーロ               1,700,000           -     1,694,203          △5,797
                  小計           34,000,000            -    33,966,310          △33,690
              合　計               34,000,000            -    33,966,310          △33,690
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1）計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
            評価しております。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合に
                 は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先
                 物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を
                 用いております。
           2）計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算
            期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
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    （その他の注記）
                           （2021年4月26日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             3,351,152,062円
      同期中における追加設定元本額                                             2,408,226,049円
      同期中における一部解約元本額                                               862,152,501円
      2021年4月26日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）
                                                     36,052,341円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
                                                     44,692,972円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）
                                                     29,319,643円
      イオン・バランス戦略ファンド
                                                     44,687,417円
      三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド
                                                   4,353,843,871円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
                                                     3,924,728円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
                                                     40,667,543円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
                                                     28,606,664円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
                                                     90,223,455円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
                                                     46,713,633円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
                                                     37,645,676円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
                                                     51,093,218円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
                                                       583,824円
      三井住友ＤＳ・外国リートインデックス年金ファンド
                                                     17,098,546円
      ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションＩＩ・ファンド＜適格
      機関投資家限定＞
                                                     46,391,095円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
                                                     25,680,984円
       合　計                                            4,897,225,610円
                          （2021年10月26日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             4,897,225,610円
      同期中における追加設定元本額                                             1,563,344,296円
      同期中における一部解約元本額                                               483,517,087円
      2021年10月26日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）
                                                     19,396,868円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
                                                     21,022,305円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）
                                                     13,874,376円
      三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド
                                                   5,173,971,773円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
                                                     4,587,512円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
                                                     47,287,876円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
                                                     33,658,907円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
                                                    107,422,427円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
                                                     57,923,181円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
                                                     45,783,835円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
                                                     59,379,722円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
                                                       593,880円
      三井住友ＤＳ・外国リートインデックス年金ファンド
                                                     81,832,849円
                                388/437


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      日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）
                                                     8,961,079円
      日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）
                                                     28,002,984円
      三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド
                                                       802,404円
      ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                     48,121,685円
      ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションＩＩ・ファンド＜適格
      機関投資家限定＞
                                                     4,943,783円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
                                                     34,135,132円
      ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）＜適
      格機関投資家限定＞
                                                    185,350,241円
       合　計                                            5,977,052,819円
    エマージング株式インデックス・マザーファンド


    （１）貸借対照表
                                                     （単位：円）
                             （2021年4月26日現在）                 （2021年10月26日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                            251,077,719                 526,579,090
        金銭信託                            762,512,013                 97,960,231
        コール・ローン                           1,749,778,290                 2,901,397,742
        株式                           9,586,932,925                10,527,265,791
        投資信託受益証券                            497,674,247                 625,378,247
        投資証券                            912,831,155                1,287,130,172
        派生商品評価勘定                             16,583,310                108,590,275
        未収入金                             16,081,391                   81,620
        未収配当金                             12,315,820                 7,612,153
        差入委託証拠金                            785,870,472                 844,333,381
        流動資産合計
                                   14,591,657,342                 16,926,328,702
       資産合計
                                   14,591,657,342                 16,926,328,702
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                             33,807,564                 42,450,007
        前受金                               121,915                    -
        未払金                                  -            6,208,183
        未払解約金                               290,000               56,513,166
        未払利息                                5,064                   -
        その他未払費用                               64,023                 5,694
        流動負債合計
                                     34,288,566                105,177,050
       負債合計
                                     34,288,566                105,177,050
      純資産の部
       元本等
        元本                           8,325,755,557                 9,423,435,311
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                          6,231,613,219                 7,397,716,341
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        元本等合計
                                   14,557,368,776                 16,821,151,652
       純資産合計
                                   14,557,368,776                 16,821,151,652
      負債純資産合計
                                   14,591,657,342                 16,926,328,702
    （２）注記表


    （重要な会計方針の注記）
                                    自  2021年4月27日
             項　目
                                    至  2021年10月26日
      １.   有価証券の評価基準及              株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に
         び評価方法              基づき、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
                      価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基              (1）先物取引
         準及び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                      あたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる
                      取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
                      (2）為替予約取引
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                      あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
                      よっております。
      ３.   収益及び費用の計上基              受取配当金の計上基準
         準              　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
                      は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
                      は、入金日基準で計上しております。
      ４.   その他財務諸表作成の              外貨建資産等の会計処理
         ための基本となる重要              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
         な事項              て処理しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目            （2021年4月26日現在）                   （2021年10月26日現在）
      １.   当計算期間の末日にお                       8,325,755,557口                    9,423,435,311口
        ける受益権の総数
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      ２.   １単位当たり純資産の                1口当たり純資産額　1.7485円                    1口当たり純資産額　1.7850円
                       （１万口当たりの純資産額17,485円）                    （１万口当たりの純資産額17,850円）
        額
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
             項　目                     （2021年10月26日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（株式、投資信託受益証券、投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2021年4月26日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                           契　約　額　等
      区　分         種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                  １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
              MSCIE    2106        3,557,460,207            -   3,557,582,122             121,915
                小計         3,557,460,207            -   3,557,582,122             121,915
             合　計             3,557,460,207            -   3,557,582,122             121,915
                                                     （単位：円）

                             契　約　額　等
       区　分          種　類                           時　価         評価損益
                                     うち
                                    １年超
            為替予約取引
              買建
      市場取引         アメリカ・ドル            2,684,900,000             -   2,664,838,702          △20,061,298
      以外の取           小計          2,684,900,000             -   2,664,838,702          △20,061,298
        引      売建
               アメリカ・ドル             157,000,000            -    154,284,871           2,715,129
                 小計           157,000,000            -    154,284,871           2,715,129
             合　計             2,841,900,000             -   2,819,123,573          △17,346,169
    （2021年10月26日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                                391/437


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                           契　約　額　等
      区　分         種　類                          時　価          評価損益
                                   うち
                                  １年超
           株価指数先物取引
             買建
      市場取引
              MSCIE    2112       4,452,535,009            -   4,427,417,850           △25,117,159
                小計         4,452,535,009            -   4,427,417,850           △25,117,159
            合　計             4,452,535,009            -   4,427,417,850           △25,117,159
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1）原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
            最終相場で評価しております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値
            等、原則に準ずる方法で評価しております。
           2）株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
                                                     （単位：円）
                             契　約　額　等
       区　分          種　類                           時　価         評価損益
                                     うち
                                    １年超
      市場取引       為替予約取引
      以外の取        買建
      引         アメリカ・ドル            2,986,400,000            -   3,077,657,427           91,257,427
                 小計          2,986,400,000            -   3,077,657,427           91,257,427
             合　計              2,986,400,000            -   3,077,657,427           91,257,427
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1）計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
            評価しております。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合に
                 は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先
                 物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を
                 用いております。
           2）計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算
            期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （その他の注記）

                           （2021年4月26日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             5,713,549,870円
                                392/437


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      同期中における追加設定元本額                                             4,826,668,980円
      同期中における一部解約元本額                                             2,214,463,293円
      2021年4月26日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド
                                                   4,212,467,456円
      三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド
                                                   2,168,457,848円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）
                                                    423,316,544円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
                                                    466,719,046円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）
                                                    305,570,265円
      イオン・バランス戦略ファンド
                                                     36,830,971円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
                                                     19,428,099円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
                                                     51,180,927円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
                                                     38,730,510円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
                                                    184,820,124円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
                                                    125,451,007円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
                                                    215,280,733円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
                                                     45,405,336円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
                                                     2,767,956円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
                                                     29,328,735円
       合　計                                            8,325,755,557円
                          （2021年10月26日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             8,325,755,557円
      同期中における追加設定元本額                                             2,118,789,613円
      同期中における一部解約元本額                                             1,021,109,859円
      2021年10月26日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド
                                                   5,382,168,685円
      三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド
                                                   2,478,044,747円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）
                                                    109,075,509円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
                                                    255,242,269円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）
                                                    167,576,278円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
                                                     25,388,285円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
                                                     73,565,217円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
                                                     53,525,661円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
                                                    210,078,988円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
                                                    160,872,013円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
                                                    266,222,892円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
                                                     61,829,402円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
                                                     3,351,825円
      日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）
                                                     53,990,483円
      日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）
                                                     86,059,148円
      三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド
                                                     1,502,268円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
                                                     34,941,641円
       合　計                                            9,423,435,311円
                                393/437


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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    アセットアロケーション・ファンド（安定型）

                                       2021年11月30日現在

      Ⅰ　資産総額                                 10,303,466,364円
      Ⅱ　負債総額                                   31,762,311円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 10,271,704,053円
      Ⅳ　発行済口数                                  9,535,041,157口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.0773円
       （１万口当たり純資産額）                                   （10,773円）
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

                                       2021年11月30日現在

      Ⅰ　資産総額                                  7,987,638,805円
      Ⅱ　負債総額                                   24,466,482円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  7,963,172,323円
      Ⅳ　発行済口数                                  6,990,584,659口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.1391円
       （１万口当たり純資産額）                                   （11,391円）
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）

                                       2021年11月30日現在

      Ⅰ　資産総額                                  4,194,365,666円
      Ⅱ　負債総額                                    5,658,840円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  4,188,706,826円
      Ⅳ　発行済口数                                  3,577,697,523口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.1708円
       （１万口当たり純資産額）                                   （11,708円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の

       規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
       替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
       替受益権を表示する受益証券は発行されません。
      イ　名義書換

        該当事項はありません。
      ロ　受益者名簿
        作成しません。
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      ハ　受益者に対する特典
        ありません。
      ニ　受益権の譲渡および譲渡制限等
      （イ）受益権の譲渡
        ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
          益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
          されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
          る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
          きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
         譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
         ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
      ホ　受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
        分割できるものとします。
      ヘ　償還金
        償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
        者に支払います。
      ト　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

       イ　資本金の額および株式数

                          2021年11月30日現在
         資本金の額                 20億円
         会社が発行する株式の総数                 60,000,000株
         発行済株式総数                 33,870,060株
       ロ　最近５年間における資本金の額の増減

         該当ありません。
       ハ　会社の機構

         委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
         使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
         もって行い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
         終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
         の満了する時までとします。
         委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
         取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
         することができます。
       ニ　投資信託の運用の流れ

    ２【事業の内容及び営業の概況】








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       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言 業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っています。
       2021年11月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通

       りです。
                                   本　数    （本）         純資産総額      （百万円）
              追加型株式投資信託

                                           735            9,493,408
              単位型株式投資信託                             102

                                                        551,354
             追加型公社債投資信託                               1

                                                        28,433
             単位型公社債投資信託

                                           190             428,557
                 合　計

                                          1,028            10,501,754
    ３【委託会社等の経理状況】

     １　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第

      59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
      関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
       また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
      52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
      閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
       なお、当中間会計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）は、改正府令附則第３条第１項
      ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
      ２　当社は、第36期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品取引

       法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任                          あずさ監査法人の監査を受けており、第37期中間会
       計期間(2021年４月１日から2021年９月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引法第193
       条の２第１項の規定に基づき、有限責任                      あずさ監査法人の中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                    (単位：千円）

                                   前事業年度               当事業年度
                                （2020年３月31日）               （2021年３月31日）
     資産の部
        流動資産
        　現金及び預金                               33,264,545               33,048,142
        　顧客分別金信託                                300,021               300,036
        　前払費用                                515,226               449,748
        　未収入金                                602,605               132,419
        　未収委託者報酬                               8,404,880               9,936,096
        　未収運用受託報酬                               2,199,785               2,247,156
        　未収投資助言報酬                                299,826               398,108
        　未収収益                                 37,702               39,975
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                                         40,119                6,981
        　その他の流動資産
                                       45,664,712               46,558,665
        流動資産合計
        固定資産
        　有形固定資産                  ※１
        　　建物                                101,609              1,509,450
        　　器具備品                                783,224               870,855
        　　土地                                   710               710
        　　リース資産                                   968             13,483
                                         66,498                  -
        　　建設仮勘定
                                        953,010              2,394,500
        　有形固定資産合計
        　無形固定資産
        　　ソフトウェア                                909,133              1,347,889
        　　ソフトウェア仮勘定                                508,733              1,029,033
        　　のれん                               34,397,824                3,654,491
        　　顧客関連資産                               17,785,166               15,671,890
        　　電話加入権                                 12,739               12,727
                                           54               48
        　　商標権
                                       53,613,651               21,716,080
        　無形固定資産合計
        　投資その他の資産
        　　投資有価証券                               19,436,480               22,866,282
        　　関係会社株式                               11,246,398               11,246,398
        　　長期差入保証金                               2,523,637               1,409,091
        　　長期前払費用                                113,852               116,117
        　　会員権                                 90,479               90,479
                                        △20,750               △20,750
        　　貸倒引当金
                                       33,390,098               35,707,619
        　投資その他の資産合計
                                       87,956,760               59,818,200
        固定資産合計
                                      133,621,473               106,376,866
        資産合計
                                                    (単位：千円）

                                 前事業年度                当事業年度
                               （2020年３月31日）                （2021年３月31日）
     負債の部
        流動負債
        　リース債務                                 1,064                5,153
        　顧客からの預り金                                14,285                20,077
        　その他の預り金                                146,200                169,380
        　未払金
        　　未払収益分配金                                 1,629                1,646
        　　未払償還金                                131,338                 43,523
        　　未払手数料                               3,776,873                4,480,697
        　　その他未払金                                502,211                270,290
        　未払費用                               3,935,582                5,940,121
        　未払消費税等                                305,513                235,647
        　未払法人税等                                489,151                762,648
        　賞与引当金                               1,716,321                1,516,622
                                        30,951                 9,710
        　その他の流動負債
                                      11,051,125                13,455,519
        流動負債合計
        固定負債
        　リース債務                                   -              9,678
        　繰延税金負債                               2,963,538                2,566,958
        　退職給付引当金                               5,299,814                5,258,448
        　賞与引当金                                14,767                   -
                                        172,918                 40,950
        　その他の固定負債
                                      8,451,038                7,876,035
        固定負債合計
                                398/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      19,502,164                21,331,554
        負債合計
     純資産の部

        株主資本
        　資本金                               2,000,000                2,000,000
        　資本剰余金
        　　資本準備金                               8,628,984                8,628,984
                                      81,927,000                81,927,000
        　　その他資本剰余金
                                      90,555,984                90,555,984
        　資本剰余金合計
        　利益剰余金
        　　利益準備金                                284,245                284,245
        　　その他利益剰余金
        　　　配当準備積立金                                60,000                60,000
        　　　別途積立金                               1,476,959                1,476,959
                                      19,364,265               △10,281,242
        　　　繰越利益剰余金
                                      21,185,470               △8,460,037
        　利益剰余金合計
                                     113,741,454                 84,095,946
        株主資本計
        評価・換算差額等
                                        377,855                949,365
        　その他有価証券評価差額金
                                        377,855                949,365
        評価・換算差額等合計
                                     114,119,309                 85,045,311
        純資産合計
                                     133,621,473                106,376,866
        負債・純資産合計
    （２）【損益計算書】

                                                    (単位：千円）

                                前事業年度                 当事業年度
                             （自　2019年４月１日                 （自　2020年４月１日
                            　　至　2020年３月31日）                 　　至　2021年３月31日）
        営業収益
        　委託者報酬                             54,615,133                 50,610,457
        　運用受託報酬                              9,389,058                 9,450,169
        　投資助言報酬                              1,303,595                 1,270,584
        　その他営業収益
        　　サービス支援手数料                               181,061                 200,807
                                        32,421                 32,820
        　　その他
        営業収益計                             65,521,269                 61,564,839
        営業費用
        　支払手数料                             24,888,040                 22,784,919
        　広告宣伝費                               447,024                 365,317
        　調査費
        　　調査費                              3,214,679                 3,061,987
        　　委託調査費                              7,702,309                 7,810,157
        　営業雑経費
        　　通信費                                70,007                 95,163
        　　印刷費                               612,249                 554,920
        　　協会費                                45,117                 40,044
        　　諸会費                                32,199                 29,473
        　　情報機器関連費                              4,349,174                 4,562,612
        　　販売促進費                                68,688                 23,614
                                       154,201                 163,332
        　　その他
        営業費用合計                             41,583,691                 39,491,542
        一般管理費
        　給料
                                399/437


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        　　役員報酬                               264,325                 277,027
        　　給料・手当                              9,789,691                 9,280,730
        　　賞与                               914,702                 950,630
        　　賞与引当金繰入額                              1,726,013                 1,501,855
        　交際費                                30,898                 11,815
        　寄付金                                2,022                  949
        　事務委託費                               956,931                 844,255
        　旅費交通費                               249,359                 21,023
        　租税公課                               389,032                 389,819
        　不動産賃借料                              1,121,553                 1,639,529
        　退職給付費用                               797,158                 790,144
        　固定資産減価償却費                              3,044,658                 3,040,894
        　のれん償却費                              2,645,986                 2,645,986
                                       482,324                 608,206
        　諸経費
                                     22,414,658                 22,002,869
        一般管理費合計
                                      1,522,919                  70,426
        営業利益
                                                    (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2019年４月１日               （自　2020年４月１日
                               至　2020年３月31日）               至　2021年３月31日）
        営業外収益
        　受取配当金                                778,113                13,164
        　受取利息                                  947              2,736
        　時効成立分配金・償還金                                 1,041               88,335
        　原稿・講演料                                 2,061                2,603
        　投資有価証券償還益                                 6,398               57,388
        　投資有価証券売却益                                 24,206               162,941
                                         53,484                72,933
        　雑収入
        営業外収益合計                                866,254                400,104
        営業外費用
        　為替差損                                 72,457                 766
        　投資有価証券償還損                                129,006                11,762
        　投資有価証券売却損                                 12,906                34,473
                                         8,334                1,240
        　雑損失
                                        222,704                48,243
        営業外費用合計
                                       2,166,469                 422,288
        経常利益
        特別損失
        　固定資産除却損                 ※１               110,668                54,493
        　減損損失                 ※２                46,417             28,097,346
        　合併関連費用                                 42,800                   -
         早期退職費用                ※３                   -            216,200
        　本社移転費用                 ※４               133,168                127,044
                                            -             5,460
         その他特別損失
                                        333,054              28,500,544
        特別損失合計
        税引前当期純利益又は
                                       1,833,414              △28,078,256
        税引前当期純損失（△）
        法人税、住民税及び事業税                               1,874,278                1,549,173
                                      △  619,676
                                                      △693,192
        法人税等調整額
                                       1,254,602                 855,980
        法人税等合計
                                400/437


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        当期純利益又は
                                        578,811             △28,934,237
        当期純損失（△）
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

                                                      （単位：千円）
                                     株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金
                        その他資本
                              資本剰余金
                   資本準備金                 利益準備金
                                          配当準備             繰越利益
                         剰余金
                                                別途積立金
                               合計
                                          積立金             剰余金
    当期首残高          2,000,000      8,628,984         －  8,628,984      284,245       60,000     1,476,959      21,255,054
    当期変動額
    　剰余金の配当                                                  △2,469,600
    　当期純利益                                                    578,811
     合併による増加                   81,927,000      81,927,000
     株主資本以外の
     項目の当期変動
     額（純額）
    当期変動額合計             －      －  81,927,000      81,927,000         －      －       －   △1,890,788
    当期末残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959      19,364,265
                      株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                   その他有価証券          評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高               23,076,258         33,705,242           594,061         594,061      34,299,304
    当期変動額
    　剰余金の配当              △2,469,600         △2,469,600                           △2,469,600
    　当期純利益                578,811         578,811                           578,811
    　合併による増加                        81,927,000                           81,927,000
    　株主資本以外の
    　項目の当期変動                                  △216,206         △216,206        △216,206
    　額（純額）
    当期変動額合計              △1,890,788          80,036,211          △216,206         △216,206       79,820,005
    当期末残高               21,185,470         113,741,454           377,855         377,855      114,119,309
    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

                                                      （単位：千円）
                                     株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                               その他利益剰余金
               資本金
                        その他資本
                              資本剰余金
                   資本準備金                 利益準備金
                                          配当準備             繰越利益
                         剰余金
                                                別途積立金
                               合計
                                          積立金             剰余金
    当期首残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959      19,364,265
    当期変動額
    　剰余金の配当                             －                      △711,271
     当期純損失    （△）

                                  －
                                                      △28,934,237
                                401/437


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     株主資本以外の
     項目の当期変動                             －
     額（純額）
    当期変動額合計             －      －     －      －      －      －       －  △29,645,508
    当期末残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959     △10,281,242
                      株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                   その他有価証券          評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高               21,185,470         113,741,454           377,855         377,855      114,119,309
    当期変動額
    　剰余金の配当               △711,271         △711,271                      －    △711,271
    　当期純損失（△）              △28,934,237         △28,934,237                       －   △28,934,237
    　株主資本以外の
    　項目の当期変動                  －         －       571,510         571,510        571,510
    　額（純額）
    当期変動額合計              △29,645,508         △29,645,508            571,510         571,510     △29,073,997
    当期末残高              △8,460,037          84,095,946           949,365         949,365      85,045,311
    [注記事項]

    (重要な会計方針)

    １.有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)子会社株式
       移動平均法による原価法
     (2)その他有価証券

      市場価格のない株式等以外
       決算日の市場価格等に基づく時価法
       （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
      市場価格のない株式等
       移動平均法による原価法
    ２.固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産（リース資産を除く）
       定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
      ついては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　　　        　　　　　３～50年
        器具備品　　　　　　　　             ４～15年
     (2)無形固定資産（リース資産を除く）

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
        のれん　　　　　　　　　　　　14年
        顧客関連資産　　　　　　　６～19年
        ソフトウェア（自社利用分）　　５年（社内における利用可能期間）
     (3)リース資産

       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    ３.引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
      ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
                                402/437


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     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
     (3)退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
      していると認められる額を計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
      式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
       数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    ４.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      消費税等の会計処理
       消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
    (会計方針の変更)

      当社は「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい
     う。）及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準第31号　2019年７月４日）を当事業年度の期首か
     ら適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－
     ２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することと
     しました。
    (貸借対照表関係)

    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                   当事業年度
                          (2020年３月31日)                   (2021年３月31日)
      建物                     466,875千円                   102,329千円
      器具備品                    1,225,261千円                   1,153,649千円
      リース資産                      1,452千円                   2,830千円
    ２　当座借越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
       る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                            前事業年度                   当事業年度
                          (2020年３月31日)                   (2021年３月31日)
       当座借越極度額の総額                    10,000,000千円                   10,000,000千円
       借入実行残高　　　　                        －千円                   －千円
       差引額
                          10,000,000千円                   10,000,000千円
    ３　保証債務

        当社は、子会社であるSumitomo               Mitsui    DS  Asset   Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
       2023年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                            前事業年度                   当事業年度
                           (2020年３月31日)                   (2021年３月31日)
       Sumitomo     Mitsui    DS  Asset
                            132,559千円                   93,374千円
       Management      (USA)Inc.
    (損益計算書関係)

    ※１　固定資産除却損
                            前事業年度                   当事業年度
                     　　　（自      2019年４月１日              　　　（自      2020年４月１日
                     　　　　至      2020年３月31日）              　　　　至      2021年３月31日）
       建物                       879千円                  18,278千円
       器具備品                       119千円                  28,604千円
       リース資産                      5,377千円                     －千円
       ソフトウェア                      1,596千円                   7,610千円
       ソフトウェア仮勘定                     102,695千円                      －千円
    ※２　減損損失

        前事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。
                                403/437

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    （単位：千円）
            場所              用途             種類            減損損失
           千代田区             事業用資産              建物            46,417
        当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
        しております。
        上記事業用資産については、霞ヶ関オフィスの移転に係る意思決定をしたことに伴い将来の使用が見込めなく
        なった資産につき、回収可能額を零と見積もり、当該減少額を減損損失に計上しております。その内訳は、建物に
        計上した資産除去債務に対応する原状回復費用相当額であります。
        当事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。

                                                    （単位：千円）
            場所              用途             種類            減損損失
             －            その他             のれん            28,097,346
        当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと

        しております。
        当社は、当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併に伴って発生したのれ
        んを計上しております。当該のれんについて下期以降の業績は上向いているものの、通期では業績計画を下回る結
        果となったことを踏まえて将来キャッシュ・フローを見直した結果、のれんの帳簿価額の回収が見込まれなくなっ
        たため、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として計上しております。
        なお、回収可能価額は使用価値としており、将来キャッシュ・フローを9.2％で割り引いて算出しております。
    ※３　早期退職費用

        早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
    ※４　本社移転費用

        前事業年度の本社移転費用は、本社事務所移転に伴い解約日までに賃貸期間の残存分（2020年７月13日から2020
        年９月30日まで）の賃料及び共益費相当額として133,168千円支払うものであります。
        当事業年度の本社移転費用は、本社移転に伴うものであり、主に設備撤去費用、引越費用などであります。

    (株主資本等変動計算書関係)

    前事業年度(自       2019年４月１日　至          2020年３月31日)
     １.発行済株式数に関する事項
        合併に伴う普通株式の発行により16,230,060株増加しております。
                   当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
         普通株式            17,640,000株           16,230,060株               －      33,870,060株
     ２.剰余金の配当に関する事項

      (1)配当金支払額等
                          配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2019  年６月24日                                    2019年        2019年
                  普通株式         2,469,600          140.00
        臨時株主総会                                     ３月28日        ６月25日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

                              配当金の総額        一株当たり
          決議       株式の種類       配当の原資                       基準日      効力発生日
                                 (千円)     配当額(円)
                                               2020年       2020年
       2020年６月29日
                 普通株式       利益剰余金          711,271        21.00
                                               ３月31日       ６月30日
        定時  株主総会
    当事業年度(自       2020年４月１日　至          2021年３月31日)

     １.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式           33,870,060株                －          －     33,870,060株
     ２.剰余金の配当に関する事項

      配当金支払額等
                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
                                404/437

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       2020年６月29日                                      2020年        2020年
                  普通株式            711,271         21.00
        定時株主総会                                    ３月31日        ６月30日
    (リース取引関係)

    オペレーティング・リース取引
     （借主側）
     オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    （単位：千円）
                         前事業年度                     当事業年度
                        （2020年３月31日）                     （2021年３月31日）
        １年以内                       1,618,641                     1,194,699
        １年超                       5,844,934                     3,497,258
        合計                       7,463,576                     4,691,958
    (金融商品関係)

    １.金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
       期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
       運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
       は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
       ため、リスクは僅少となっています。
        投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
       リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
       発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入
       先の信用リスクに晒されています。
        営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

      ①信用リスクの管理
        当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
       とともに、その状況について取締役会に報告しています。
        投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
       管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
        長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
       管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
      ②市場リスクの管理
        投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
       について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
       自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
        なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
       おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
       格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
       としています。
    ２.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表
      には含まれていません（（注２）参照）。
     前事業年度（2020年３月31日）

                                                     （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
                                405/437



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)現金及び預金                       33,264,545             33,264,545                －
      (2)顧客分別金信託                         300,021             300,021               －
      (3)未収委託者報酬                        8,404,880             8,404,880                －
      (4)未収運用受託報酬                        2,199,785             2,199,785                －
      (5)未収投資助言報酬                         299,826             299,826               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                      19,391,111             19,391,111                －
      (7)長期差入保証金                        2,523,637             2,523,637                －
            資産計                  66,383,807             66,383,807                －
      (1)顧客からの預り金                         14,285             14,285              －
      (2)未払手数料                        3,776,873             3,776,873                －
            負債計                  3,791,158             3,791,158                －
     当事業年度（2021年３月31日）

                                                     （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                       33,048,142             33,048,142                －
      (2)顧客分別金信託                         300,036             300,036               －
      (3)未収委託者報酬                        9,936,096             9,936,096                －
      (4)未収運用受託報酬                        2,247,156             2,247,156                －
      (5)未収投資助言報酬                         398,108             398,108               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                      22,826,472             22,826,472                －
      (7)長期差入保証金                        1,409,091             1,409,091                －
            資産計                  70,165,105             70,165,105                －
      (1)顧客からの預り金                         20,077             20,077              －
      (2)未払手数料                        4,480,697             4,480,697                －
            負債計                  4,500,774             4,500,774                －
      (注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資　産
        (1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
        (6)投資有価証券
          これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
         ている基準価格によっております。
        (7)長期差入保証金
          これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
         額によっています。
       負　債

        (1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
      (注２)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額

                                       （単位：千円）
                         前事業年度            当事業年度
             区分
                       （2020年３月31日）            （2021年３月31日）
       その他有価証券
         非上場株式                     45,369            39,809
             合計                 45,369            39,809
       子会社株式
         非上場株式                   11,246,398            11,246,398
             合計               11,246,398            11,246,398
       その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
       子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
       また時価をもって貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。そ

      のため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベル
      ごとの内訳等に関する事項は記載しておりません。
      (注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（2020年３月31日）
                                                     （単位：千円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  33,264,545              －          －          －
      顧客分別金信託                    300,021             －          －          －
      未収委託者報酬                   8,404,880              －          －          －
      未収運用受託報酬                   2,199,785              －          －          －
      未収投資助言報酬                    299,826             －          －          －
      長期差入保証金                   1,125,292          1,398,345              －          －
           合計             45,594,350           1,398,345              －          －
     当事業年度（2021年３月31日）

                                                     （単位：千円）
           区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  33,048,142              －          －          －
      顧客分別金信託                    300,036             －          －          －
      未収委託者報酬                   9,936,096              －          －          －
      未収運用受託報酬                   2,247,156              －          －          －
      未収投資助言報酬                    398,108             －          －          －
      長期差入保証金                    42,007         1,367,084              －          －
           合計             45,971,548           1,367,084              －          －
    (有価証券関係)

    １.子会社株式
    前事業年度（2020年３月31日）
       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    当事業年度（2021年３月31日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    ２.その他有価証券

    前事業年度（2020年３月31日）
                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                           12,411,812          13,327,652           915,839
                 小計                  12,411,812          13,327,652           915,839
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            6,413,317          6,063,458         △349,858
                 小計                   6,413,317          6,063,458         △349,858
                 合計                  18,825,130          19,391,111           565,980
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　45,369千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    当事業年度（2021年３月31日）

                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                           14,397,606          16,097,433          1,699,827
                 小計                  14,397,606          16,097,433          1,699,827
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                           6,994,762          6,729,039         △265,723
                 小計                  6,994,762          6,729,039         △265,723
                 合計                  21,392,369          22,826,472          1,434,103
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ３.事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度(自       2019年４月１日　至          2020年３月31日)
                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             1,814,360             24,206           12,906
                                 （単位：千円）
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          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             3,631,425             6,398          129,006
    当事業年度(自       2020年４月１日　至          2021年３月31日)

                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             1,978,622            162,941           34,473
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             1,630,219             57,388           11,762
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
       当事業年度において、投資有価証券について1,560千円（その他有価証券1,560千円）減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％以上50％未満下
      落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    (退職給付関係)

    １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
      金制度を設けております。
    ２．確定給付制度

     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                              （自   2019年４月１日             （自   2020年４月１日
                               至  2020年３月31日）              至  2021年３月31日）
       退職給付債務の期首残高                                3,418,601                5,299,814
        勤務費用                                523,396                476,308
        利息費用                                  －                －
        数理計算上の差異の発生額                                 △195               67,476
        退職給付の支払額                               △349,050                △585,151
        過去勤務費用の発生額                                  －                －
        合併による発生額                               1,707,062                   －
       退職給付債務の期末残高                                5,299,814                5,258,448
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （2020年３月31日）                （2021年３月31日）
       非積立型制度の退職給付債務                                5,299,814                5,258,448
       未認識数理計算上の差異                                   －                －
       未認識過去勤務費用                                   －                －
       退職給付引当金                                5,299,814                5,258,448
     (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                              （自   2019年４月１日             （自   2020年４月１日
                               至  2020年３月31日）              至  2021年３月31日）
       勤務費用                                 492,511                476,308
       利息費用                                   －                －
       数理計算上の差異の費用処理額                                  △195               67,476
       その他                                 304,842                246,359
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 797,158                790,144
    （注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
       による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
     (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
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                                  前事業年度                当事業年度
                              （自   2019年４月１日             （自   2020年４月１日
                               至  2020年３月31日）              至  2021年３月31日）
       割引率                                 0.000％                0.020％
    ３．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度248,932千円、当事業年度239,162千円であります。
    (税効果会計関係)

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                             （単位：千円）

                              前事業年度             当事業年度
                            （2020年３月31日）             （2021年３月31日）
      繰延税金資産

        退職給付引当金                           1,622,803             1,610,136
        賞与引当金                            530,059             464,389
        調査費                            178,573             247,208
        未払金                            162,557             206,090
        未払事業税                            46,423             66,891
        ソフトウェア償却                            91,937             90,431
        子会社株式評価損                            114,876             114,876
        その他有価証券評価差額金                            150,771             131,391
                                    88,250             35,930
        その他
      繰延税金資産小計
                                  2,986,254             2,967,346
                                  △193,485             △218,966
      評価性引当額（注）
      繰延税金資産合計
                                  2,792,768             2,748,380
      繰延税金負債

        無形固定資産                           5,445,817             4,798,732
                                   310,488             516,605
        その他有価証券評価差額金
      繰延税金負債合計                            5,756,306             5,315,338
      繰延税金資産（負債）の純額                           △2,963,538             △2,566,958
      （注）評価性引当額が25,480千円増加しております。この増加の内容は、主としてその他有価証券評価差額金に係る評
        価性引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

     な項目別の内訳
                                前事業年度            当事業年度
                              （2020年３月31日）            （2021年３月31日）
                                         税引前当期純損失のため
      法定実効税率
                                   30.6％
                                         記載を省略しておりま
      （調整）
                                         す。
       評価性引当額の増減                            3.5
       受取配当等永久に益金に算入されない項目                          △13.9
       交際費等永久に損金に算入されない項目                            7.3
       住民税均等割等                            0.5
       所得税額控除による税額控除                           △0.5
       のれん償却費                           44.1
       その他                           △3.3
                                   68.4
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
    (セグメント情報等)

    前事業年度(自       2019年４月１日        至  2020年３月31日)
    １.セグメント情報
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  54,615,133         9,389,058         1,303,595          213,482        65,521,269
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    当事業年度(自       2020年４月１日        至2021年３月31日)

    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  50,610,457         9,450,169         1,270,584          233,628        61,564,839
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    (関連当事者情報)

    前事業年度(自       2019年４月１日　至          2020年３月31日)
    １．関連当事者との取引
     (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      3,703,669          644,246
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
        SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      6,265,593          890,935
        証券㈱      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
    （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       2．取引条件及び取引条件の決定方針等
         投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    当事業年度(自       2020年４月１日        至  2021年３月31日)

    １．関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      3,728,851          863,159
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
        SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      5,578,226         1,070,559
        証券㈱      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
    （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       2．取引条件及び取引条件の決定方針等
         投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    (１株当たり情報)

                                前事業年度                当事業年度
                           　　（自     2019年４月１日           　　（自     2020年４月１日
                           　　　至     2020年３月31日）           　　　至     2021年３月31日）
      １株当たり純資産額                              3,369.33円                2,510.93円
      １株当たり当期純利益又は
                                     17.09円              △854.27円
      １株当たり当期純損失（△）
      （注）1．前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
          ん。
          当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株
          式が存在しないため記載しておりません。
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         2．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。
                                前事業年度                当事業年度
                           　　（自     2019年４月１日           　　（自     2020年４月１日
                           　　　至     2020年３月31日）           　　　至     2021年３月31日）
      １株当たり当期純利益又は当期純損失
       当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                             578,811             △28,934,237
       普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
       普通株式に係る当期純利益又は
                                    578,811             △28,934,237
       当期純損失（△）（千円）
       期中平均株式数（株）                            33,870,060                33,870,060
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表

                                                 （単位：千円）
                                      第37期中間会計期間
                                      （2021年９月30日）
     資産の部
     　流動資産
     　　現金及び預金
                                              38,529,337
     　　顧客分別金信託                                           300,038
     　　前払費用                                           518,490
     　　未収委託者報酬                                         10,909,133
     　　未収運用受託報酬                                          2,723,571
     　　未収投資助言報酬                                           399,072
     　　未収収益                                           39,947
                                                224,189
     　　その他
                                              53,643,782
     　　流動資産合計
     　固定資産
     　　有形固定資産                       ※１                  2,218,463
     　　無形固定資産
     　　　のれん                                          3,502,221
     　　　顧客関連資産                                         14,615,253
                                               2,778,211
     　　　その他
                                              20,895,685
     　　無形固定資産合計
     　　投資その他の資産
     　　　投資有価証券                                         22,000,657
     　　　関係会社株式                                         11,246,398
     　　　その他                                          1,595,579
                                               △  20,750
     　　　貸倒引当金
                                              34,821,886
     　　　投資その他の資産合計
                                              57,936,035
     　　固定資産合計
                                              111,579,818
     　資産合計
     負債の部

     　流動負債
     　　リース債務                                            3,567
     　　顧客からの預り金                                           12,736
     　　その他の預り金                                           100,610
     　　未払金                                          5,104,509
     　　未払費用                                          7,204,066
     　　未払法人税等                                          1,493,440
     　　前受収益                                           32,829
     　　賞与引当金                                          1,725,017
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                                                695,069
     　　その他                       ※２
                                              16,371,848
     　　流動負債合計
     　固定負債
     　　リース債務                                            6,309
     　　繰延税金負債                                          2,389,323
     　　退職給付引当金                                          5,414,560
                                                 40,950
     　　その他
                                               7,851,143
     　　固定負債合計
                                              24,222,992
     　負債合計
     純資産の部

     　株主資本
     　　資本金                                          2,000,000
     　　資本剰余金
     　　　資本準備金                                          8,628,984
                                              73,466,962
     　　　その他資本剰余金
                                              82,095,946
     　　　資本剰余金合計　
     　　利益剰余金
     　　　利益準備金                                           284,245
     　　　その他利益剰余金
                                               1,761,706
     　　　　繰越利益剰余金
                                               2,045,951
     　　　利益剰余金合計
                                              86,141,897
     　　株主資本合計
     　評価・換算差額等
                                               1,214,928
     　　その他有価証券評価差額金
                                               1,214,928
     　　評価・換算差額等合計
                                              87,356,826
     　純資産合計
                                              111,579,818
     負債純資産合計
    (2)中間損益計算書

                                                  (単位：千円)
                                       第37期中間会計期間
                                       （自　2021年４月１日
                                        至　2021年９月30日）
          営業収益
          　委託者報酬
                                              32,740,035
          　運用受託報酬                                     4,392,826
          　投資助言報酬                                       633,982
                                                117,708
          　その他の営業収益
          営業収益計                                     37,884,552
          営業費用                                     25,219,811
                                               9,605,282
          一般管理費                  ※１
          営業利益                                     3,059,458
          営業外収益
                            ※２
                                                198,028
          営業外費用                  ※３                     26,126
          経常利益                                     3,231,360
          特別損失                  ※４                    146,753
          税引前中間純利益                                     3,084,607
          法人税、住民税及び事業税
                                               1,373,478
                                               △  334,822
          法人税等調整額
          法人税等合計                                     1,038,655
          中間純利益                                     2,045,951
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    (3)中間株主資本等変動計算書

    第37期中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

                                                     （単位：千円）

                                   株主資本
                          資本剰余金                    利益剰余金
                                               その他利益剰余金
               資本金
                          その他資本      資本剰余金      利益
                    資本準備金
                                          配当準備       別途      繰越利益
                           剰余金      合計    準備金
                                          積立金      積立金       剰余金
    当期首残高           2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984     284,245      60,000     1,476,959      △10,281,242
    当中間期変動額
     欠損填補                     △8,460,037      △8,460,037                        8,460,037
     中間純利益                                                   2,045,951
     任意積立金の取崩                                      △60,000     △1,476,959        1,536,959
     株主資本以外の
     項目の当中間期
     変動額（純額）
    当中間期変動額合計              －      －  △8,460,037      △8,460,037        －   △60,000     △1,476,959       12,042,949
    当中間期末残高           2,000,000      8,628,984     73,466,962      82,095,946     284,245        －      －    1,761,706
                     株主資本                 評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                     純資産合計
                                  その他有価証券          評価・換算
                         株主資本合計
                利益剰余金
                                   評価差額金         差額等合計
                 合計
    当期首残高              △8,460,037          84,095,946           949,365         949,365        85,045,311

    当中間期変動額
     欠損填補              8,460,037            －                            －
     中間純利益              2,045,951         2,045,951                            2,045,951
     任意積立金の取崩
     株主資本以外の
     項目の当中間期                                 265,562         265,562         265,562
     変動額（純額）
    当中間期変動額合計              10,505,989          2,045,951          265,562         265,562        2,311,514
    当中間期末残高              2,045,951         86,141,897          1,214,928         1,214,928         87,356,826
    注記事項

    （重要な会計方針）

    １．資産の評価基準及び評価方法
     (1)有価証券
      ①子会社株式
        移動平均法による原価法
      ②その他有価証券
        市場価格のない株式等以外
         中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
        市場価格のない株式等
         移動平均法による原価法
    ２．固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産（リース資産を除く）
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       定率法によっております。但し、建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
      ついては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
         建物　　　　　　　　　　　　３～50年
         器具備品　　　　　　　　　　４～15年
     (2)無形固定資産（リース資産を除く）

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
         のれん　　　　　　　　　　　　　14年
         顧客関連資産　　　　　　　　６～19年
         ソフトウェア（自社利用分）　　　５年（社内における利用可能期間）
     (3)リース資産

        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

     (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権について
      は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
     (3)退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間において
      発生していると認められる額を計上しております。
      ①退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
       算定式基準によっております。
      ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
        数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    ４．収益及び費用の計上基準

       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」という。）等
      を適用しており、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額
      で収益を認識することとしております。
       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点
      は以下のとおりであります。
     (1)委託者報酬

       委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け
      取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (2)運用受託報酬

       運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合とし
      て認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (3)投資助言報酬

       投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合とし
      て認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しております。
    ５．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      消費税等の会計処理
       消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
    （会計方針の変更）

     「収益認識会計基準」等を当中間会計期間の期首から適用し、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
    サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
     当該会計基準等の適用が中間財務諸表に及ぼす影響はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （中間貸借対照表関係）
                           第37期中間会計期間
                           （2021年    ９月  30日）
      ※１.有形固定資産の減価償却累計額
      　　　　　　　　　　　　　　　　　1,320,556千円
      ※２.消費税等の取扱い
         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
         含めて表示しております。
      ※３.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
      　　当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
      　　　　　当座借越極度額の総額                 10,000,000千円
           借入実行残高　　　　　　　　　　                 　－
      　　　　　　　差引額　　　　　　                 10,000,000千円
      ※４.当社は、子会社であるSumitomo                 Mitsui    DS  Asset   Management(USA)Inc.における賃貸借契約に
        係る賃借料に対し、2023年６月までの賃借料総額73,437千円の支払保証を行っております。
    （中間損益計算書関係）

                           第37期中間会計期間
                     （自　2021年      ４月１日　      至　2021年９月30日）
      ※１.一般管理費のうち主要なもの
          のれん償却費　　　　　　             152,270千円
          減価償却実施額
           有形固定資産　　　　　            191,604千円
           無形固定資産　　　　　1,304,363千円
      ※２.営業外収益のうち主要なもの
          為替差益　　　　　　　　　　6,622千円
          受取配当金　　　　　　　　　4,755千円
          投資有価証券償還益              90,952千円
          投資有価証券売却益　　　　              48,142千円
      ※３.営業外費用のうち主要なもの
          投資有価証券償還損　　　　              15,001千円
          投資有価証券売却損　　　　              8,258千円
      ※４.特別損失のうち主要なもの
          システム統合関連費用　　　145,261千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第37期中間会計期間（自　2021年               ４月１日　      至　2021年９月30日）
       発行済株式数に関する事項
                  当事業年度期首          当中間会計期間          当中間会計期間          当中間会計期間末
                    株式数         増加株式数          減少株式数           株式数
         普通株式           33,870,060株               －          －     33,870,060株
    （リース取引関係）

                           第37期中間会計期間
                     （自　2021年      ４月１日　      至　2021年９月30日）
      １．オペレーティング・リース取引
       （借主側）
          未経過リース料（解約不能のもの）
             １年以内　　　　　          1,179,776千円
             １年超　　　　　　          2,903,862千円
             合　　計　　　　　          4,083,639千円
    （金融商品関係）

    １．金融商品の時価等に関する事項
    第37期中間会計期間（2021年             ９月  30日）
      2021年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市
    場価格のないものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 （単位：千円）
             区分           中間貸借対照表計上額                 時価          差額
      (1)現金及び預金                         38,529,337            38,529,337            －
      (2)顧客分別金信託                          300,038            300,038           －
      (3)未収委託者報酬                         10,909,133            10,909,133            －
      (4)未収運用受託報酬                         2,723,571            2,723,571            －
      (5)未収投資助言報酬                          399,072            399,072           －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                       21,960,848            21,960,848            －
      (7)投資その他の資産
       ①長期差入保証金                        1,408,170            1,408,170            －
                               76,230,173
             資産計                              76,230,173            －
      (1)顧客からの預り金                           12,736            12,736          －
      (2)未払金
       ①未払手数料                        4,996,181            4,996,181            －
             負債計                   5,008,917            5,008,917            －
    （注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資　産

       （1）現金及び預金、（2）顧客分別金信託、（3）未収委託者報酬、（4）未収運用受託報酬、及び（5）未収投資助言
       報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       （6）投資有価証券

         ①その他有価証券
          これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
         ている基準価格によっております。
          また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
       （7）投資その他の資産

         ①長期差入保証金
          これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
         額によっております。
       負　債

       （1）顧客からの預り金、及び（2）未払金①未払手数料
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     （注２）市場価格のない金融商品

                                  （単位：千円）

               区分             中間貸借対照表計上額
        その他有価証券
          非上場株式                             39,809
               合計                        39,809
        子会社株式
          非上場株式                          11,246,398
               合計                      11,246,398
        その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
        子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
      また時価をもって中間貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。

    そのため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベルご
    との内訳等に関する事項は記載しておりません。
    （有価証券関係）

    第37期中間会計期間（2021年             ９月  30日）
    １．子会社株式
      子会社株式（中間貸借対照表計上額　11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ２．その他有価証券

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 （単位：千円）
               区分            中間貸借対照表計上額              取得原価           差額
      (1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
      超えるもの
        投資信託等                        16,269,607          14,102,355          2,167,252
               小計                 16,269,607          14,102,355          2,167,252
      (2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
      超えないもの
        投資信託等                        5,691,240          6,001,639          △310,398
               小計                  5,691,240          6,001,639          △310,398
               合計                 21,960,848          20,103,994          1,856,853
     （注）非上場株式等（中間貸借対照表計上額　39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりませ
        ん。
    （デリバティブ取引関係）

     当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
    （収益認識関係）

    第37期中間会計期間（自　2021年               ４月１日　      至　2021年９月30日）
     顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
    （セグメント情報等）

    第37期中間会計期間（自　2021年               ４月１日　      至　2021年９月30日）
    １．セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２．関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                 （単位：千円）

               委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
      外部顧客への
                32,740,035         4,392,826          633,982         117,708       37,884,552
       営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収
       益の記載を省略しております。
      ②有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの
       有形固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ
       ん。
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

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                           第37期中間会計期間
                     （自　2021年      ４月１日　      至　2021年９月30日）
      　　１株当たり純資産額　　              　　2,579円18銭
      　　１株当たり中間純利益　　　　　60円41銭
        なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる

       行為が禁止されています。
       イ　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
         るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ロ　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
         閣府令で定めるものを除きます。)。
       ハ　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
         当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
         る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
         うこと。
       ニ　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
         うこと。
       ホ　上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

       イ　定款の変更、その他の重要事項

       （イ）定款の変更
         該当ありません。
       （ロ）その他の重要事項
         当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併（2019年4月1
         日付）に伴って発生したのれんについて、2021年3月期決算において28,097,346千円の減損損失
         を計上しました。
       ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
         該当ありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      イ　受託会社
      （イ）名称            三井住友信託銀行株式会社
      （ロ）資本金の額            342,037百万円（2021年3月末現在）
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      （ハ）事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
    〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

      ・　名称            株式会社日本カストディ銀行
      ・　資本金の額            51,000百万円（2021年3月末現在）
      ・　事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
      ロ　販売会社

                                 ※
      （イ）名称                              （ハ）事業の内容
                        （ロ）資本金の額
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社                       10,000百万円       金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                                    引業を営んでいます。
      株式会社ＳＢＩ証券                       48,323百万円
      ａｕカブコム証券株式会社                       7,196百万円
      フィデリティ証券株式会社                       10,857百万円
      松井証券株式会社                       11,945百万円
      楽天証券株式会社                       7,495百万円
      株式会社栃木銀行                       27,408百万円       銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
      株式会社福岡中央銀行                       4,000百万円
      ※資本金の額は、2021年3月末現在。
    ２【関係業務の概要】

       イ　受託会社

         信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
       ロ　販売会社
         委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
         い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
         の支払事務等を行います。
    ３【資本関係】

       （持株比率５％以上を記載しています。）
       該当ありません。
    第３【その他】

       １　目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について

       （１）「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
       （２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
       （３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
           をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
       （４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
           とがあります。
       （５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
       （６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
           ります。
       （７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
           はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
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       （８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
           があります。
       （９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
       （10）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
           載することがあります。
       （11）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
           理番号等を記載することがあります。
       ２　目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
       ３　当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
       ４　目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明
         書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。
       ５　評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
       ６　有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
         合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあり
         ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
         （交付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することが
         あります。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2021年６月15日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                         指定有限責任社員

                                       公認会計士        羽　太　典　明　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士        菅　野　雅　子　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士        佐　藤　栄　裕　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2020年４月１日から
    2021年３月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び同日を
    もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
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    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、   重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2021年6月8日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                               菅  野　雅     子　   印
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                               松  井　貴     志　   印
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているアセットアロケーション・ファンド（安定型）の2020年4月28日か
    ら2021年4月26日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
    表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、アセットアロケーション・ファンド（安定型）の2021年4月26日現在の信託財産の状態及
    び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
    と認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                424/437


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    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
    の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2021年6月8日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                               菅  野　雅     子　   印
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                               松  井　貴     志　   印
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているアセットアロケーション・ファンド（安定成長型）の2020年4月28
    日から2021年4月26日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
    注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）の2021年4月26日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
    ものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
    の対象には含まれていません。
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                                                     2021年6月8日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                               菅  野　雅     子　   印
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                               松  井　貴     志　   印
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているアセットアロケーション・ファンド（成長型）の2020年4月28日か
    ら2021年4月26日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
    表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、アセットアロケーション・ファンド（成長型）の2021年4月26日現在の信託財産の状態及
    び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
    と認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                428/437


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
    の対象には含まれていません。
                                429/437








                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2021年11月22日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                          有限責任      あずさ監査法人

                            東京事務所

                           指定有限責任社員

                                        公認会計士         羽　太　典　明
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                        公認会計士         菅　野　雅　子
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                        公認会計士         佐　藤　栄　裕
                           業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年４月１日から
    2022年３月31日までの第37期事業年度の中間会計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に
    係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
    な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年９月30日現在の財政状態
    及び同日をもって終了する中間会計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）の経営成績に関
    する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、   不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
      なる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

     (注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2021年11月30日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士          菅  野　雅     子
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                 松  井　貴     志
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているアセットアロケーション・ファンド（安定型）の2021年4月27日か
    ら2021年10月26日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
    余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、アセットアロケーション・ファンド（安定型）の2021年10月26日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2021年4月27日から2021年10月26日まで）の損
    益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
    セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                432/437

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    (注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは
    中間監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2021年11月30日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士          菅  野　雅     子
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                 松  井　貴     志
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているアセットアロケーション・ファンド（安定成長型）の2021年4月27
    日から2021年10月26日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及
    び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）の2021年10月26日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2021年4月27日から2021年10月26日まで）
    の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
    セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                434/437

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    (注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは
    中間監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2021年11月30日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士          菅  野　雅     子
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                 松  井　貴     志
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているアセットアロケーション・ファンド（成長型）の2021年4月27日か
    ら2021年10月26日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
    余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、アセットアロケーション・ファンド（成長型）の2021年10月26日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2021年4月27日から2021年10月26日まで）の損
    益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
    セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                436/437

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    (注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは
    中間監査の対象には含まれていません。
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