たわらノーロード バランス(8資産均等型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | たわらノーロード バランス(8資産均等型) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年1月12日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集(売出)内国投 たわらノーロード バランス(8資産均等型)
資信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投 1兆円を上限とします。
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
(以下「ファンド」または「当ファンド」という場合があります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)
信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機
関等(後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。)をいいます。
以下同じ。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載また
は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社である アセット
マネジメントOne株式会社 (以下、「委託会社」といいます。)は、やむを得ない事情等がある場合
を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基
準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の
受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当りに換算した基準価額で表示す
ることがあります。)
<基準価額の照会方法等>
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
(5)【申込手数料】
ありません。
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(6)【申込単位】
各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
※確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、1円以上1円単位となります。
※当初元本は1口当たり1円です。
(7)【申込期間】
継続申込期間: 2022年1月13日 から 2022年7月12日 まで
※ ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、香港証券取引所、
韓国取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、フランクフルトの銀行、香港の銀行、韓国
の銀行のいずれかの休業日に該当する日 (以下、「海外休業日」という場合があります。)に
は、お申込みの受付を行いません。
※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
(9)【払込期日】
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下 の通りです。
株式会社証券保管振替機構
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(12)【その他】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
確定拠出年金制度のご利用によるお申込みの場合には、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要と
なります。この場合、「分配金自動けいぞく投資コース」でのお申込みとなります。
確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。
当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益
分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく
投資コース」を取得申込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約
款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約ま
たは規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあ
り、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
(積立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
当 ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
きが完了したものを当日のお申込みとします。
ただし、海外休業日にはお申込みの受付を行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
の受付を取り消すことができるものとします。
※受益権の取得申込者は、委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自
己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、
当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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○振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
す。
ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する
事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度
投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムに
て管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿
(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発
行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
②当ファンドの信託金限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限
度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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<商品分類>
・商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉とな
る資産)
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
・商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財
追 加 型
産とともに運用されるファンドをいう。
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資
内 外
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
目論見書または投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投
資 産 複 合 信」および「その他資産」のうち複数の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいう。
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<属性区分>
・属性区分表
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
(実際の組入資産)
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
債券 ファミリー あり
北米
一般 年6回 ファンド ( )
公債 (隔月)
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
(毎月)
( )
オセアニア
日々
ファンド・オブ・
不動産投信 中南米 なし
ファンズ
その他
その他資産 アフリカ
( )
(投資信託証券
(資産複合(債券、 中近東
株式、不動産投信) (中東)
資産配分固定型))
エマージング
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注1)「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(注2)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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・属性区分定義
その他資産(投資 目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、
信託証券(資産複 主として複数資産(債券、株式、不動産投信)を実質的な投資対象とし、
合(債券、株式、 組入比率については、固定的とする旨の記載があるものをいう。
不動産投信)資産
配分固定型))
年 1 回 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるも
のをいう。
グ ロ ー バ ル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を
含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(日本を含む)
フ ァ ミ リ ー 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するもの
フ ァ ン ド
をいう。
為替ヘッジなし 目論見書または投資信託約款において、為替ヘッジを行わない旨の記載が
あるものまたは対円での為替ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
(注1)商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類し
ています。
(注2)当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(注3)当ファンドはマザーファンド受益証券(投資信託証券)への投資を通じて、債券、株式、不
動産投信を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、
「属性区分」における投資対象資産の分類・区分は異なります。
(2)【ファンドの沿革】
2017年7月28日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
2019年10月1日 信託報酬率(税抜)を「年率0.22%以内」から「年率0.14%以内」に変更
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(3)【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定
したものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の
再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定
めたものです。
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●ファミリーファンド方式とは●
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金
をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受
益証券に投資して、その実質的な運用を各マザーファンドにて行う仕組みです。
○委託会社の概況
名称: アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所: 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円( 2021年10月29日 現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
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( 2021年10月29日 現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
株式会社みずほフィナンシャルグ
※2
東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0%
1
ループ
東京都千代田区有楽町一丁目13番1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 12,000株
30.0%
号
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生
命ホールディングス株式会社49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
<基本方針>
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
<投資対象>
「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシ
ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」
受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式
パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証
券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシ
ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券(以下それぞれを「各マザーファンド」または総称し
て「マザーファンド」ということがあります。)を主要投資対象とします。
<投資態度>
① この投資信託は、主として次のマザーファンド受益証券へ均等に投資することを通じて、各
資産クラスの代表的な指数に連動する投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内株式、国
内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)、新興国株式、新興国債券、国内
リート、先進国リート(除く日本)に投資します。
マザーファンド 資産クラス マザーファンドが連動対象とする指数
国内株式パッシブ・
東証株価指数(TOPIX)(配当込み)
ファンド(最適化法)・ 国内株式
マザーファンド
国内債券パッシブ・
ファンド・マザーファン 国内債券 NOMURA-BPI総合
ド
外国株式パッシブ・
先進国株式 MSCIコクサイ・インデックス(円換
ファンド・マザーファン
(除く日本) 算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)
ド
外国債券パッシブ・
先進国債券 FTSE世界国債インデックス(除く日本、
ファンド・マザーファン
(除く日本) 円ベース、為替ヘッジなし)
ド
MSCIエマージング・マーケット・イ
エマージング株式パッシ
ンデックス(円換算ベース、配当込み、
新興国株式
ブ・マザーファンド
為替ヘッジなし)
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JPモルガン・エマージング・マーケッ
エマージング債券パッシ
ト・ボンド・インデックス・プラス(円
新興国債券
ブ・マザーファンド
換算ベース・為替ヘッジなし)
J-REITインデック
東証REIT指数(配当込み)
スファンド・マザーファ 国内リート
ンド
S&P 先進国 REITインデックス(除く日
外国リート・パッシブ・
先進国リート
ファンド・マザーファン 本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッ
(除く日本)
ド ジなし)
② 各マザーファンド受益証券の配分比率は、均等とすることを目標とします。時価変動等によ
り、配分比率が均等比率から一定以上乖離した場合にはリバランスすることとします。
③ マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑤ ファンドの資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として アセットマネジメントOne株式会社 を委託会社とし、 みずほ信託
銀行株式会社 を受託会社として締結された親投資信託である国内株式パッシブ・ファンド(最適
化法)・マザーファンド、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国株式パッシブ・
ファンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング株式
パッシブ・マザーファンド、エマージング債券パッシブ・マザーファンド、J-REITイン
デックスファンド・マザーファンド、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドの各受
益証券を含む次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各
号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約
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権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債で
あって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にして
い るもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新
株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。)
7. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)または外国投資
証券で投資法人債券に類する証券
8. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
9. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1
項第7号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
び新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.~12.の証券または証書の性質を有
するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。)
15.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいい、7.で定めるものを除きます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券にかかるものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で上記22.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または証書
のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の
証券を以下「投資信託証券」といいます。
③運用の指図範囲等(約款第17条第2項)
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委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
ことの指図をすることができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として運
用を行います。
主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
※
投資態度
1.主としてわが国の公社債に投資し、「NOMURA-BPI総合」 に連動す
る投資成果をめざして運用を行います。
2.公社債(債券先物取引等を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ち
ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
す。
3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
※NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式
会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全
性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関
して一切責任を負いません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用プロセス 1.流動性基準等による対象銘柄群設定
NOMURA-BPI総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象
銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
1)債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
2)金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要
因
1)、2)が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。
組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限構成変化要因 ・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更 ・クーポン、償還再投資
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に
より取得するものに限ります。
2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託
財産の純資産総額の10%以下とします。
5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
6. デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
7. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指
数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
*
主な投資対象
東京証券取引所第1部に上場されている株式 を主要投資対象とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
*
投資態度
1.主として東京証券取引所第1部に上場されている株式 に投資し、「東証株価
※
指数(TOPIX)(配当込み)」 に連動する投資成果をめざして運用を行
います。
2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ
スク管理を行います。
3.株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ち
ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
す。
4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
5.非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産
割合は原則として信託財産総額の10%以下とします。
*東証市場再編に伴い、投資対象に関する記載を変更する約款変更を予定し
ております。約款変更日の2022年4月4日に「東京証券取引所第1部に上場さ
れている株式」から「わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価
指数に採用されている(または採用予定の)銘柄」に変更を行う予定で
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※①東証株価指数(TOPIX)の指数値およびTOPIXの商標は、株式
会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的
財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TO
PIX)に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関
するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
②㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もし
くは公表の方法の変更、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もし
くは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う
ことができます。
③㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびTO
PIXの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数
(TOPIX)の指数値について、何ら保証、言及をするものではありま
せん。
④㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびそこ
に含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出ま
たは公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東
京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資
するファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マ
ザーファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を
持ちません。
⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数(TOP
IX)の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありませ
ん。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損
害に対しても、責任を負いません。
東証株価指数 (TOPIX) は、東証市場再編に伴い、2022年4月4日付で指
数の算出要領が変更される予定です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用プロセス 1.流動性基準等による対象銘柄群設定
マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い
銘柄等を除外して投資対象銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティ
ブウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
乖離を抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用す
ることがあります。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
・新規上場、合併等に伴うもの:指数に与える影響を勘案し、決定
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2. デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
3. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
4.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
ます。
主な投資対象 海外の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス
※
(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)」 に連動する投資成果をめざして
運用を行います。
2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により
弾力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっ
てはヘッジを実施する可能性があります。
※FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されてい
る債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポン
サーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりませ
ん。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE
Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、また
データの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
Fixed Income LLCに帰属します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用プロセス 1.流動性基準等による対象銘柄群設定
FTSE世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象
銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が
最小となるポートフォリオを構築します。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やか
に銘柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限・通貨構成変化要因
・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更
・クーポン・償還再投資
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に
より取得するものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託
財産の純資産総額の10%以下とします。
4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
5. デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
用しません。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
ファンド名 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
ます。
主な投資対象 海外の株式を主要投資対象とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資態度 1.主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベー
※
ス、配当込み、為替ヘッジなし) に連動する投資成果をめざして運用を行い
ます。
2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
的に変更を行う場合があります。
3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
よってはヘッジを実施する可能性があります。
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※本ファンドは、MSCI Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI の関連会
社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係し
た第三者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)によって保証、推
奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占
的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサー
ビスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されてい
ます。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の
者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に
関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI
指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明
または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本
ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決
定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もし
くは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いま
せん。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発
行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの
換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与
もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有
者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または
使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数また
はそれに含まれるデータの独創性、正確性および/または完全性について保
証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問
わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる
結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
れに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断につ
いて責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々
に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではな
く、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合
性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、
直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆ
る損害(逸失利益を含む。)については、その可能性について告知されてい
たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、また
はその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前
にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するため
にMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用した
り、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかな
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る者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関
係を主張することはできません。
運用プロセス 1.流動性基準による対象銘柄群設定
取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、MSCIコクサイ・イン
デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄
を除外して投資銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティ
ブウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
乖離を抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの:四半期に一度の銘柄入替、コーポ
レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則とし
て信託財産の純資産総額の20%以下とします。
3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則
として信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
5. デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
6. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 J-REITインデックスファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめ
ざして運用を行います。
主な投資対象 東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定
の)不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等
をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
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※
投資態度
1.東京証券取引所に上場し、東証REIT指数 に採用されている(または採用
予定の)不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込
み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざしま
す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
す。
3.但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本
が運用に支障をきたす水準となったときならびに東証REIT指数(配当込
み)が改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような
運用ができない場合があります。
※①東証REIT指数の指数値および東証REIT指数の商標は、株式会社
東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財産で
あり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するす
べての権利・ノウハウおよび東証REIT指数の商標に関するすべての権
利は㈱東京証券取引所が有しています。
②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の
方法の変更、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の停止または
東証REIT指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができま
す。
③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値および東証REIT指
数の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証REIT指数
の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値およびそこに含まれる
データの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証
券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延ま
たは中断に対し、責任を負いません。
⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東
京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資
するファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マ
ザーファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を
持ちません。
⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数の指
数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損
害に対しても、責任を負いません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用プロセス ・原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマー
ク構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。
・新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得
し、最適な執行方法によりリバランスを実施します。
・配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施しま
す。
主な投資制限 ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
30%を超えないものとします。ただし、東証REIT指数採用の不動産投資信
託証券の上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価
総額の割合が30%を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への
投資割合は、原則として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証
REIT指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合
の範囲で投資することができるものとします。
③株式への投資は行いません。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベー
ス、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
30/388
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※
主な投資対象
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券 を主要投資対象とします。
※海外の証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産
投資信託証券とします。
投資態度 1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、S&P
先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替
※
ヘッジなし) に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、
市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・
為替状況によってはヘッジを行う場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※S&P 先進国 REITインデックスは、S&P Globalの一部門であるS&Pダ
ウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品
であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。
Standard & Poor’s®およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるスタンダー
ド&プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC(「S&P」)の登録商標
で、Dow Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズ
LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。指数に直接投資することはできませ
ん。本商品は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社(総称して
「S&P Dow Jones Indices」)によってスポンサー、保証、販売、または販
売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品
の所有者またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または具体的な商品
への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するS&
P 先進国 REITインデックスの能力に関して、明示または黙示を問わ
ず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、
将来の成績を示唆または保証するものでもありません。S&P 先進国 RE
ITインデックスに関して、S&P Dow Jones Indicesと委託会社との間にあ
る唯一の関係は、当指数とS&P Dow Jones Indicesおよび/または特定の商
標、サービスマーク、および/または商標名のライセンス供与です。S&P
先進国 REITインデックスは委託会社または本商品に関係なく、S&P Dow
Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indices
は、S&P 先進国 REITインデックスの決定、構成または計算において
委託会社または本商品の所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P
Dow Jones Indicesは、本商品の価格および数量、または本商品の発行また
は販売のタイミングの決定、もしくは場合によっては本商品が将来換金、譲
渡、または償還される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、ま
たこれに関与したこともありません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の
管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負
いません。S&P 先進国 REITインデックスに基づく投資商品が、指数
のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提供する
保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資または税務の顧問会
社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の
税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数に証券が含まれる
ことは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホール
ドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりま
せん。
S&P Dow Jones Indicesは、S&P 先進国 REITインデックスまたはそ
の関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)を含むが
これに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、
または完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indicesは、これに含まれる
過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものと
します。S&P Dow Jones Indicesは、明示的または黙示的を問わず、いかな
る保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくはS&P
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先進国 REITインデックスを使用することによって、またはそれに関連
するデータに関して、委託会社、本商品の所有者、またはその他の人物や組
織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限
することなく、いかなる場合においても、S&P Dow Jones Indicesは、利益
の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、
間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性につ
いて知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有
無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P Dow Jones Indices
のライセンサーを除き、S&P Dow Jones Indicesと委託会社との間の契約ま
たは取り決めの第三者受益者は存在しません。
運用プロセス
主な投資制限 1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3.株式への直接投資は行いません。
4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
30%以内とします。ただし、S&P 先進国 REITインデックス(除く日
本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)における時価の構成割合が
30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持す
るために当該不動産投資信託証券をS&P 先進国 REITインデックス
(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の構成割合の範囲
で組入れることができるものとします。
5. デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
用しません。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
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ファンド名 エマージング債券パッシブ・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、JPモルガン・エマージン
グ・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース・為替ヘッジな
し)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 新興国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 1.主として新興国の債券に投資し、JPモルガン・エマージング・マーケット・
※
ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース・為替ヘッジなし) の動きを
概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。
3.組入債券は、当初組入時において、S&PもしくはMoody’sの外貨建て
長期格付がBB-格もしくはBa3格以上を取得している債券とします。但
し、両社が格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準としま
す。また、当ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった場合は、
当該債券を速やかに売却するものとします。
4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
※JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラ
スに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セ
キュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
運用プロセス
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主な投資制限 1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4. デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
5. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(*)
基本方針
この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式 に投資
し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込
み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示す
る証券および証書等を含みます。
主な投資対象 海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
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投資態度 1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、MSCIエマージン
グ・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
※
し) の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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※本ファンドは、MSCI Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI の関連会
社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係し
た第三者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)によって保証、推
奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占
的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサー
ビスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されてい
ます。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の
者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に
関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI
指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明
または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本
ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決
定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もし
くは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いま
せん。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発
行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの
換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与
もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有
者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または
使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数また
はそれに含まれるデータの独創性、正確性および/または完全性について保
証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問
わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる
結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
れに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断につ
いて責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々
に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではな
く、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合
性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、
直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆ
る損害(逸失利益を含む。)については、その可能性について告知されてい
たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、また
はその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前
にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するため
にMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用した
り、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかな
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る者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関
係を主張することはできません。
運用プロセス
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4. デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
5. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
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① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
良執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)
は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
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b.ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
めています。
※運用体制は 2021年10月29日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時(原則として毎年10月12日(休業日の場合は翌営業日))に、原則として以下の方針に
基づき収益の分配を行います。
(1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に
属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といい
ます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)
等の全額とします。
(2)分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
(3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
②収益の分配方式
(1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1)信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産
に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といい
ます。)との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税および地方消
費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分
配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金と
して積み立てることができます。
2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配
することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てる
ことができます。
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(2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投
資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資
制限)
②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 (約款「運用の基本方針」2.運用方法
(3)投資制限)
③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資
制限)
④デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動およ
び為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資
制限)
⑤外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑦投資する株式等の範囲(約款第20条)
1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。
2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
社が投資することを指図することができるものとします。
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⑧信用取引の指図範囲(約款第22条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.~6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
行うことができるものとし、かつ次の1.~6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
す。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(上記5.に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
⑨先物取引等の運用指図(約款第23条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいい
ます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとし
ます(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に信託財産が限月ま
でに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当
証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資
対象③運用の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑨で規定する全オプション
取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
ない範囲内とします。
2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引
およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ
対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマ
ザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対
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象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とし
ます。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑨で規定する
全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
5%を上回らない範囲内とします。
3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における
これらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上
記(2)投資対象③運用の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、
以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用
の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用している額(以下2.において「金融商品運用額
等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の
外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額をい
います。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当
該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受
取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑨で規定
する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
⑩スワップ取引の運用指図(約款第24条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
取引の一部の解約を指図するものとします。
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4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信
託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元
本 の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑪金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(約款第25条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額 (「ヘッジ
対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。)を超えないものとし
ます。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計
額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を
超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の
一部の解約を指図するものとします。
4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信
託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元
本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にか
かるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
ドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。
5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
じ。) が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産(「ヘッジ対象外貨建資産」といい
ます。以下5)において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外
貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対象外貨建資
産の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。)を超えないものとします。な
お、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少し
て、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えるこ
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ととなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解
約を指図するものとします。
6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信
託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元
本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にか
かるヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファ
ンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純
資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額
をいいます。
7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑫デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第26条)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑬有価証券の貸付の指図および範囲(約款第27条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の1.2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
⑭公社債の空売りの指図および範囲(約款第28条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につい
ては、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行
うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内で行うものとします。
3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑮公社債の借入れの指図および範囲(約款第29条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
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2)上記1)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4)上記1)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑯特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第30条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑰外国為替予約取引の指図(約款第31条)
委託 会社 は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう
ち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をい
います。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を
指図することができます。
⑱資金の借入れ(約款第37条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
て、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以
内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
限度とします。
3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑲同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
なりません。
3【投資リスク】
<基準価額の主な変動要因>
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当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しま
すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
属 します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○資産配分リスク
複数または全ての資産の価値が同時に下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。
投資に際して資産配分を行う場合には、一般に当該資産への資産配分の比率に応じて、投資全体の
成果に影響をおよぼします。各資産(国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株
式、新興国債券、国内リートおよび先進国リート)の資産配分は、均等とすることを基本とし、一
定範囲内の変動に抑えます。この資産配分が当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収
益率の悪い資産への配分が大きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、当ファン
ドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。
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○株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の
需給関係などの影響を受け変動します。株式市場や当ファンドが投資する企業の株価が下落した場
合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
○金利変動リスク
金利の上昇は、基準価額の下落要因となる可能性があります。
金利の変動は、公社債等の価格に影響をおよぼします。金利変動は、公社債・株式・リートなどの
各資産への投資の相対的魅力度を変化させるため、金利変動により各資産の市場の間で資金移動が
起こる場合があり、当ファンドの基準価額を下落させる要因となる可能性があります。
○不動産投資信託証券(リート)の価格変動リスク
リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、
不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向、関係法令・規制等の変更などの影響を受けます。ま
た、老朽化・災害などの発生による保有不動産の滅失・損壊等が発生する可能性があります。当
ファンドが実質的に投資するリートの市場価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落
する要因となります。
○為替変動リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に
影響をおよぼします。組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わないため為替変動の影
響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には、保有
外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも基準価額が下がる可能性があります。
○信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受
け変動します。当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場
合、当ファンドが実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場
合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値
がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。
○流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因
となります。
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有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等などにより、その取引価格が
影響を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢
から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影
響 をおよぼす要因となります。
○カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規制などの要因によって
資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これらの影響を
受け、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。当ファンドが実質的に投資を行う新興国
の通貨や株式、債券の発行者が属する国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱である
可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化などが為替市場
や株式、債券市場におよぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さら
に、政府当局による海外からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制などの種々な規制の導
入や政策の変更等の要因も為替市場や株式、債券市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
り、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能
性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延す
る可能性があります。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
・収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益
を含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも
計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻
しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本
のことで、受益者毎に異なります。
・分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少するこ
ととなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払い
を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○ 当 ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資する
ものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファ
ンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買なら
びに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
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○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ
の他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびす
でに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○ 当 ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権口数
が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである対象インデックスが
改廃された場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途
中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
○注意事項
・当ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券(リート)など値動きのある有価証
券(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
護基金の対象にもなりません。
・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
購入者が負担することとなります。
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<リスク管理体制>
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
※リスク管理体制は 2021年10月29日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
流動性リスク管理体制
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタ
リング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動
性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※流動性リスク管理体制は2022年1月1日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.154%(税抜0.14%)以内
※2022年1月12日現在は、年率0.154%(税抜0.14%)になります。配分は以下の通りです。
内訳(税抜)
支払先 主な役務
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算
年率0.05%
委託会社
出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座
年率0.07%
販売会社
内でのファンドの管理等の対価
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の
年率0.02%
受託会社
対価
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休
業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相
当額とともに信託財産から支払われます。
◆税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産留保額
ありません。
・その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
①信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税
等に相当する金額、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息
および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし 、毎日計上(ファンド
の基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は 翌営業日)および
毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託
財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外国での資産の保管等に要
する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
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④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外
国での資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
※上記の「その他の費用」については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものが
あるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
※上場不動産投資信託(リート)は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託
(リート)の費用は表示しておりません。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
(5)【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税 (配当控除の適用
なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所
得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行わ
れます。
※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および
特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場
株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不
要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者
少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」の適用対象です。また、販
売会社によっては非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称:つみたてNISA(つ
みたてニーサ)」の適用対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NISAまたはつみたてNISA(いずれかの選択)、およびジュニアNISAをご利用の場
合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するな
ど、 一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失は
ないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との
損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
いては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が
行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税
(復興特別所得税を含みます。)および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入
者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※上記は、 2021年10月末 現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取
得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コース」の両
コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があ
ります。
③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参照。)
<収益分配金の課税について>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
2021年10月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 24,249,512,397 98.25
内 日本 24,249,512,397 98.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 430,796,533 1.75
純資産総額 24,680,308,930 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2021年10月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 460,231,302,040 96.83
内 日本 460,231,302,040 96.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 15,070,912,630 3.17
純資産総額 475,302,214,670 100.00
その他資産の投資状況
2021年10月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 16,159,175,000 3.40
内 日本 16,159,175,000 3.40
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年10月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 412,721,135,250 84.41
内 日本 412,721,135,250 84.41
地方債証券 27,480,576,963 5.62
内 日本 27,480,576,963 5.62
特殊債券 28,686,135,057 5.87
内 日本 28,686,135,057 5.87
社債券 20,893,624,360 4.27
内 日本 20,088,304,360 4.11
内 フランス 805,320,000 0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △814,721,660 △0.17
純資産総額 488,966,749,970 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年10月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式 650,121,126,088 95.67
内 アメリカ 455,346,008,732 67.01
内 イギリス 27,466,953,318 4.04
内 カナダ 24,049,127,086 3.54
内 スイス 21,868,891,719 3.22
内 フランス 21,122,010,222 3.11
内 ドイツ 17,939,352,410 2.64
内 オランダ 13,743,547,272 2.02
内 オーストラリア 13,053,453,495 1.92
内 アイルランド 12,308,372,088 1.81
内 スウェーデン 7,214,355,152 1.06
内 デンマーク 5,537,175,974 0.81
内 スペイン 4,950,006,712 0.73
内 香港 4,486,017,012 0.66
内 イタリア 3,781,664,990 0.56
内 ジャージィー 2,634,227,400 0.39
内 フィンランド 2,546,896,688 0.37
内 シンガポール 1,794,565,434 0.26
内 ベルギー 1,671,885,310 0.25
内 バミューダ 1,583,540,969 0.23
内 ノルウェー 1,315,094,171 0.19
内 イスラエル 1,210,566,418 0.18
内 ケイマン諸島 1,208,692,659 0.18
内 ルクセンブルグ 663,445,018 0.10
内 ニュージーランド 610,512,468 0.09
内 オランダ領キュラソー 558,882,618 0.08
内 オーストリア 434,989,898 0.06
内 ポルトガル 313,950,552 0.05
内 パナマ 220,516,727 0.03
内 リベリア 219,133,992 0.03
内 マン島 187,660,488 0.03
内 パプアニューギニア 79,629,096 0.01
投資信託受益証券 1,218,538,794 0.18
内 オーストラリア 927,418,910 0.14
内 シンガポール 291,119,884 0.04
投資証券 14,092,048,664 2.07
内 アメリカ 13,102,487,975 1.93
内 イギリス 406,195,817 0.06
内 フランス 278,726,675 0.04
内 香港 231,262,084 0.03
内 カナダ 73,376,113 0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 14,119,371,682 2.08
純資産総額 679,551,085,228 100.00
その他資産の投資状況
2021年10月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 15,129,890,207 2.23
内 アメリカ 11,289,633,356 1.66
内 ドイツ 2,324,099,019 0.34
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内 イギリス 679,116,480 0.10
内 カナダ 536,029,881 0.08
内 オーストラリア 301,011,471 0.04
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年10月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 151,067,525,929 98.83
内 アメリカ 70,058,595,987 45.83
内 フランス 15,487,219,652 10.13
内 イタリア 13,959,790,744 9.13
内 ドイツ 11,185,779,669 7.32
内 イギリス 9,382,900,211 6.14
内 スペイン 9,081,217,841 5.94
内 ベルギー 3,410,593,999 2.23
内 カナダ 2,973,912,577 1.95
内 オランダ 2,846,122,830 1.86
内 オーストラリア 2,745,539,434 1.80
内 オーストリア 2,266,237,697 1.48
内 アイルランド 1,229,754,877 0.80
内 メキシコ 1,067,114,884 0.70
内 フィンランド 927,986,274 0.61
内 デンマーク 785,314,320 0.51
内 ポーランド 777,511,517 0.51
内 マレーシア 729,034,024 0.48
内 イスラエル 673,684,258 0.44
内 シンガポール 638,019,433 0.42
内 スウェーデン 458,873,120 0.30
内 ノルウェー 382,322,581 0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,793,744,653 1.17
純資産総額 152,861,270,582 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2021年10月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 67,274,341,864 89.96
内 ケイマン諸島 14,880,848,257 19.90
内 台湾 9,615,457,563 12.86
内 韓国 8,329,114,015 11.14
内 インド 8,162,585,713 10.92
内 中国 7,595,865,313 10.16
内 ブラジル 2,592,727,326 3.47
内 サウジアラビア 2,308,626,389 3.09
内 ロシア 2,287,988,758 3.06
内 南アフリカ 2,049,502,873 2.74
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内 タイ 1,109,706,054 1.48
内 インドネシア 978,925,341 1.31
内 メキシコ 954,499,890 1.28
内 マレーシア 905,043,704 1.21
内 香港 754,178,357 1.01
内 アラブ首長国連邦 549,586,194 0.73
内 カタール 508,693,906 0.68
内 ポーランド 485,761,913 0.65
内 フィリピン 444,445,664 0.59
内 バミューダ 408,104,938 0.55
内 クエート 404,455,466 0.54
内 チリ 267,111,965 0.36
内 オランダ 255,549,335 0.34
内 アメリカ 247,174,030 0.33
内 ハンガリー 176,935,444 0.24
内 トルコ 173,714,500 0.23
内 ルクセンブルグ 163,516,409 0.22
内 キプロス 132,172,144 0.18
内 ギリシャ 125,363,670 0.17
内 コロンビア 118,334,048 0.16
内 チェコ 83,073,639 0.11
内 ジャージィー 66,215,997 0.09
内 エジプト 45,763,522 0.06
内 マン島 25,693,229 0.03
内 イギリス領バージン諸島 23,733,436 0.03
内 ペルー 17,491,030 0.02
内 シンガポール 10,793,946 0.01
内 アルゼンチン 9,272,128 0.01
内 パキスタン 6,315,758 0.01
新株予約権証券 0 0.00
内 タイ 0 0.00
投資信託受益証券 415,393,275 0.56
内 メキシコ 296,440,572 0.40
内 ブラジル 118,952,703 0.16
投資証券 50,498,999 0.07
内 メキシコ 27,118,106 0.04
内 南アフリカ 23,380,893 0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,039,303,613 9.41
純資産総額 74,779,537,751 100.00
その他資産の投資状況
2021年10月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 6,940,777,725 9.28
内 アメリカ 6,940,777,725 9.28
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
2021年10月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 162,662,369,178 98.35
内 メキシコ 25,922,770,179 15.67
内 インドネシア 22,936,185,733 13.87
内 ロシア 20,730,519,636 12.53
内 ブラジル 17,330,468,240 10.48
内 フィリピン 14,702,268,606 8.89
内 コロンビア 14,082,177,029 8.51
内 パナマ 10,718,800,973 6.48
内 南アフリカ 10,425,516,717 6.30
内 ペルー 9,227,706,727 5.58
内 ハンガリー 6,748,477,377 4.08
内 ルーマニア 6,380,115,431 3.86
内 クロアチア 3,457,362,530 2.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,735,036,144 1.65
純資産総額 165,397,405,322 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
2021年10月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 215,260,874,200 97.75
内 日本 215,260,874,200 97.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,953,893,896 2.25
純資産総額 220,214,768,096 100.00
その他資産の投資状況
2021年10月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建) 4,833,720,000 2.20
内 日本 4,833,720,000 2.20
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年10月29日現在
資産の種類
時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 9,362,540,433 10.42
内 オーストラリア 6,264,416,476 6.97
内 シンガポール 3,017,538,517 3.36
内 香港 80,585,440 0.09
投資証券 80,279,643,584 89.35
内 アメリカ 67,884,326,350 75.55
内 イギリス 4,835,256,912 5.38
内 カナダ 1,762,719,389 1.96
内 フランス 1,663,100,035 1.85
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内 ベルギー 1,245,244,130 1.39
内 香港 1,192,517,680 1.33
内 スペイン 372,915,074 0.42
内 ニュージーランド 351,988,177 0.39
内 ガーンジィ 237,537,940 0.26
内 ドイツ 236,332,148 0.26
内 オランダ 159,437,646 0.18
内 韓国 152,147,574 0.17
内 アイルランド 102,440,334 0.11
内 イスラエル 62,176,656 0.07
内 イタリア 21,503,539 0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 210,663,961 0.23
純資産総額 89,852,847,978 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2021年10月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
外国リート・パッシブ・ 親投資
1.5814 1.6916 -
1 ファンド・マザーファンド 信託受 1,835,800,945 12.58
日本 益証券
2,903,319,194 3,105,440,878 -
外国株式パッシブ・ファン 親投資
5.5797 5.8844 -
ド・マザーファンド 信託受
2 525,147,861 12.52
日本 益証券 2,930,220,034 3,090,180,073 -
J-REITインデックス 親投資
2.4350 2.4872 -
3 ファンド・マザーファンド 信託受 1,229,290,584 12.39
日本 益証券 2,993,387,872 3,057,491,540 -
外国債券パッシブ・ファン 親投資
2.0592 2.0879 -
4 ド・マザーファンド 信託受 1,455,810,154 12.32
日本 益証券 2,997,902,747 3,039,586,020 -
エマージング債券パッシ 親投資
2.1866 2.2177 -
5 ブ・マザーファンド 信託受 1,364,360,119 12.26
日本 益証券 2,983,405,408 3,025,741,435 -
エマージング株式パッシ 親投資
1.4661 1.4874 -
6 ブ・マザーファンド 信託受 2,025,874,786 12.21
日本 益証券 2,970,337,611 3,013,286,156 -
国内株式パッシブ・ファン
親投資
ド(最適化法)・マザー 3.2784 3.3082 -
7 信託受 909,570,368 12.19
ファンド
益証券
日本 2,982,002,322 3,009,040,691 -
国内債券パッシブ・ファン 親投資
1.3050 1.3054 -
8 ド・マザーファンド 信託受 2,228,240,849 11.79
日本 益証券 2,907,878,464 2,908,745,604 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年10月29日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類
投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.25
合計 98.25
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2021年10月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
トヨタ自動車 株式 1,773.41 2,006.50 -
1 輸送用機 8,502,300 3.59
日本 15,078,146,889 17,059,864,950 -
器
ソニーグループ 株式 11,866.41 13,140.00 -
2 1,051,500 2.91
日本 電気機器 12,477,539,151 13,816,710,000 -
キーエンス 株式 58,581.74 68,510.00 -
3 152,100 2.19
日本 電気機器 8,910,282,721 10,420,371,000 -
リクルートホールディング
株式 5,777.42 7,572.00 -
ス
4 1,237,300 1.97
サービス
日本 7,148,407,348 9,368,835,600 -
業
三菱UFJフィナンシャ
株式 583.54 622.50 -
5 ル・グループ 10,616,900 1.39
日本 銀行業
6,195,403,511 6,609,020,250 -
日本電信電話 株式 2,895.68 3,188.00 -
6 情報・通 1,926,600 1.29
日本 5,578,829,160 6,142,000,800 -
信業
ソフトバンクグループ 株式
8,293.53 6,164.00 -
7 情報・通 987,600 1.28
日本 8,190,694,590 6,087,566,400 -
信業
信越化学工業 株式 18,452.03 20,255.00 -
8 282,300 1.20
日本 化学 5,209,010,223 5,717,986,500 -
東京エレクトロン 株式 45,389.86 52,850.00 -
9 106,500 1.18
日本 電気機器 4,834,020,306 5,628,525,000 -
HOYA 株式 14,539.90 16,725.00 -
10 327,500 1.15
日本 精密機器 4,761,819,270 5,477,437,500 -
日本電産 株式 13,151.70 12,570.00 -
11 435,000 1.15
日本 電気機器 5,720,993,013 5,467,950,000 -
ダイキン工業 株式 23,406.17 24,890.00 -
12 213,800 1.12
日本 機械 5,004,239,383 5,321,482,000 -
日立製作所 株式 5,637.46 6,554.00 -
13 807,300 1.11
日本 電気機器 4,551,122,792 5,291,044,200 -
任天堂 株式
59,802.34 50,200.00 -
14 その他製 94,700 1.00
日本 5,663,282,042 4,753,940,000 -
品
三菱商事 株式 3,201.27 3,612.00 -
15 1,238,800 0.94
日本 卸売業 3,965,743,992 4,474,545,600 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
本田技研工業 株式
3,256.36 3,349.00 -
16 輸送用機 1,321,500 0.93
日本 4,303,288,789 4,425,703,500 -
器
村田製作所 株式 9,051.58 8,653.00 -
17 493,000 0.90
日本 電気機器 4,462,431,099 4,265,929,000 -
三井住友フィナンシャルグ
株式 3,777.26 3,721.00 -
18 ループ 1,145,900 0.90
日本 銀行業 4,328,371,926 4,263,893,900 -
KDDI 株式 3,470.91 3,528.00 -
19 情報・通 1,200,800 0.89
日本 4,167,872,966 4,236,422,400 -
信業
武田薬品工業 株式 3,640.52 3,203.00 -
20 1,319,300 0.89
日本 医薬品 4,802,939,111 4,225,717,900 -
ソフトバンク 株式
1,489.02 1,554.50 -
21 情報・通 2,494,900 0.82
日本 3,714,967,322 3,878,322,050 -
信業
第一三共 株式 2,920.54 2,867.00 -
22 1,319,100 0.80
日本 医薬品 3,852,496,544 3,781,859,700 -
伊藤忠商事 株式 3,230.55 3,242.00 -
23 1,156,300 0.79
日本 卸売業 3,735,489,620 3,748,724,600 -
オリエンタルランド 株式 17,322.41 17,940.00 -
24 サービス 189,500 0.72
日本 3,282,597,902 3,399,630,000 -
業
SMC 株式 65,332.99 67,940.00 -
25 49,200 0.70
日本 機械 3,214,383,405 3,342,648,000 -
三井物産 株式 2,284.96 2,592.00 -
26 1,283,700 0.70
日本 卸売業 2,933,210,584 3,327,350,400 -
ファナック 株式 26,437.90 22,310.00 -
27 147,300 0.69
日本 電気機器 3,894,303,120 3,286,263,000 -
東京海上ホールディングス 株式 5,579.87 5,998.00 -
28 545,300 0.69
日本 保険業 3,042,704,171 3,270,709,400 -
みずほフィナンシャルグ
株式 1,568.32 1,505.00 -
29 ループ 2,117,200 0.67
日本 銀行業 3,320,467,596 3,186,386,000 -
セブン&アイ・ホールディ
株式 4,605.22 4,782.00 -
30 ングス 646,800 0.65
日本 小売業 2,978,658,667 3,092,997,600 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年10月29日現在
種類 投資比率(%)
株式 96.83
合計 96.83
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2021年10月29日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
電気機器 18.13
国内
情報・通信業 8.16
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
輸送用機器
7.73
化学 6.73
サービス業 6.38
機械 5.26
卸売業 4.90
医薬品 4.77
銀行業 4.52
小売業 4.22
食料品
3.30
陸運業 3.03
精密機器 2.78
建設業 2.23
その他製品 2.10
不動産業 1.93
保険業 1.90
その他金融業 1.12
電気・ガス業
1.02
鉄鋼 0.78
ガラス・土石製品 0.77
証券、商品先物取引業 0.73
非鉄金属 0.69
ゴム製品 0.67
金属製品 0.60
繊維製品 0.46
海運業 0.44
空運業 0.41
石油・石炭製品 0.41
鉱業 0.21
パルプ・紙 0.21
倉庫・運輸関連業 0.17
水産・農林業 0.09
合計 96.83
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年10月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
350回 利付国庫債券
国債証 101.05 100.96 0.1
1 (10年) 5,310,000,000 1.10
券
日本 5,365,916,000 5,360,976,000 2028/3/20
338回 利付国庫債券
国債証 101.90 101.67 0.4
2 (10年) 4,730,000,000 0.98
券
日本 4,820,236,000 4,809,369,400 2025/3/20
334回 利付国庫債券
国債証 102.32 101.84 0.6
3 (10年) 4,640,000,000 0.97
券
日本 4,747,984,600 4,725,700,800 2024/6/20
340回 利付国庫債券
国債証 102.07 101.95 0.4
4 (10年) 4,610,000,000 0.96
券
日本 4,705,587,000 4,699,895,000 2025/9/20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
345回 利付国庫債券
国債証 101.09 100.90 0.1
5 (10年) 4,590,000,000 0.95
券
日本 4,640,235,400 4,631,355,900 2026/12/20
339回 利付国庫債券
国債証 102.17 101.80 0.4
6 (10年) 4,410,000,000 0.92
券
日本
4,505,799,400 4,489,556,400 2025/6/20
346回 利付国庫債券
国債証 101.09 100.94 0.1
7 (10年) 4,390,000,000 0.91
券
日本 4,437,900,000 4,431,485,500 2027/3/20
343回 利付国庫債券
国債証 100.98 100.86 0.1
8 (10年) 4,350,000,000 0.90
券
日本 4,392,955,000 4,387,410,000 2026/6/20
145回 利付国庫債券
国債証 100.96 100.76 0.1
9 (5年) 4,350,000,000 0.90
券
日本 4,391,930,000 4,383,060,000 2025/9/20
352回 利付国庫債券
国債証 101.02 100.93 0.1
10 (10年) 4,340,000,000 0.90
券
日本 4,384,319,000 4,380,405,400 2028/9/20
349回 利付国庫債券
国債証 101.08 100.98 0.1
11 (10年) 4,330,000,000 0.89
券
日本 4,376,933,100 4,372,650,500 2027/12/20
333回 利付国庫債券
国債証 102.07 101.67 0.6
12 (10年) 4,230,000,000 0.88
券
日本 4,317,681,000 4,300,641,000 2024/3/20
335回 利付国庫債券
国債証 102.10 101.73 0.5
13 (10年) 4,100,000,000 0.85
券
日本 4,186,330,000 4,171,135,000 2024/9/20
144回 利付国庫債券
国債証 100.90 100.71 0.1
14 (5年) 4,100,000,000 0.84
券
日本 4,136,977,000 4,129,110,000 2025/6/20
341回 利付国庫債券
国債証 101.81 101.63 0.3
15 (10年) 4,020,000,000 0.84
券
日本 4,093,158,900 4,085,887,800 2025/12/20
356回 利付国庫債券
国債証 101.11 100.82 0.1
16 (10年) 4,040,000,000 0.83
券
日本 4,085,098,800 4,073,451,200 2029/9/20
353回 利付国庫債券
国債証 101.21 100.92 0.1
17 (10年) 4,010,000,000 0.83
券
日本 4,058,532,500 4,047,252,900 2028/12/20
362回 利付国庫債券
国債証 100.54 100.32 0.1
18 (10年) 3,950,000,000 0.81
券
日本 3,971,616,000 3,962,877,000 2031/3/20
360回 利付国庫債券
国債証 100.49 100.57 0.1
19 (10年) 3,940,000,000 0.81
券
日本 3,959,628,000 3,962,655,000 2030/9/20
351回 利付国庫債券
国債証 101.13 100.96 0.1
20 (10年) 3,900,000,000 0.81
券
日本 3,944,144,200 3,937,596,000 2028/6/20
146回 利付国庫債券
国債証 100.92 100.78 0.1
21 (5年) 3,900,000,000 0.80
券
日本 3,935,902,000 3,930,732,000 2025/12/20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
329回 利付国庫債券
国債証 101.85 101.48 0.8
22 (10年) 3,850,000,000 0.80
券
日本 3,921,410,200 3,906,980,000 2023/6/20
348回 利付国庫債券
国債証 101.09 100.97 0.1
23 (10年) 3,790,000,000 0.78
券
日本
3,831,379,000 3,826,914,600 2027/9/20
357回 利付国庫債券
国債証 101.08 100.77 0.1
24 (10年) 3,790,000,000 0.78
券
日本 3,831,274,000 3,819,258,800 2029/12/20
139回 利付国庫債券
国債証 100.69 100.48 0.1
25 (5年) 3,750,000,000 0.77
券
日本 3,776,045,900 3,768,337,500 2024/3/20
347回 利付国庫債券
国債証 101.10 100.96 0.1
26 (10年) 3,730,000,000 0.77
券
日本 3,771,114,200 3,765,845,300 2027/6/20
332回 利付国庫債券
国債証 101.63 101.50 0.6
27 (10年) 3,680,000,000 0.76
券
日本 3,740,057,000 3,735,494,400 2023/12/20
361回 利付国庫債券
国債証 100.35 100.45 0.1
28 (10年) 3,700,000,000 0.76
券
日本 3,713,062,000 3,716,798,000 2030/12/20
137回 利付国庫債券
国債証 100.51 100.39 0.1
29 (5年) 3,610,000,000 0.74
券
日本 3,628,546,100 3,624,295,600 2023/9/20
363回 利付国庫債券
国債証 100.57 100.19 0.1
30 (10年) 3,600,000,000 0.74
券
日本 3,620,570,000 3,606,876,000 2031/6/20
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年10月29日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 84.41
地方債証券 5.62
特殊債券 5.87
社債券 4.27
合計 100.17
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年10月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
APPLE INC
株式 15,585.14 17,342.63 -
コン
1 1,705,503 4.35
ピュー
アメリカ 26,580,504,069 29,577,910,733 -
タ・周辺
機器
68/388
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MICROSOFT CORP
株式 29,268.10 36,868.86 -
2 731,048 3.97
ソフト
アメリカ 21,396,386,650 26,952,909,654 -
ウェア
AMAZON.COM INC
株式 375,127.97 391,771.61 -
インター
3 46,395 2.67
ネット販
アメリカ 17,404,062,227 18,176,243,934 -
売・通信
販売
TESLA INC
株式 88,359.91 122,427.13 -
4 83,707 1.51
アメリカ 自動車 7,396,343,510 10,248,008,340 -
ALPHABET INC-CL A
株式 259,113.84 331,573.11 -
インタラ
クティ
5 30,705 1.50
ブ・メ
アメリカ 7,956,090,640 10,180,952,545 -
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL C
株式 260,346.31 332,209.66 -
インタラ
クティ
6 29,781 1.46
ブ・メ
アメリカ 7,753,373,510 9,893,536,140 -
ディアお
よびサー
ビス
FACEBOOK INC
株式 33,422.67 36,024.29 -
インタラ
クティ
7 244,886 1.30
ブ・メ
アメリカ 8,184,746,158 8,821,845,848 -
ディアお
よびサー
ビス
NVIDIA CORP
株式 18,819.77 28,350.43 -
半導体・
8 254,793 1.06
アメリカ 半導体製 4,795,146,943 7,223,492,308 -
造装置
JPMORGAN CHASE & CO
株式 16,807.74 19,364.82 -
9 308,951 0.88
アメリカ 銀行 5,192,768,891 5,982,780,874 -
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 40,513.95 51,769.86 -
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
10 96,311 0.73
アメリカ ダー/ヘ 3,901,939,934 4,986,007,448 -
ルスケ
ア・サー
ビス
JOHNSON & JOHNSON
株式 18,977.33 18,511.15 -
11 269,091 0.73
アメリカ 医薬品
5,106,630,750 4,981,186,421 -
HOME DEPOT INC
株式 33,447.17 42,236.36 -
12 108,641 0.68
専門小売
アメリカ 3,633,734,013 4,588,600,593 -
り
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 29,039.42 32,932.47 -
B
13 134,892 0.65
各種金融
アメリカ 3,917,185,903 4,442,327,066 -
サービス
NESTLE SA-REGISTERED
株式 13,044.84 14,957.62 -
14 293,570 0.65
スイス 食品 3,829,574,116 4,391,108,973 -
BANK OF AMERICA CORP
株式 4,123.55 5,431.15 -
15 787,107 0.63
アメリカ 銀行 3,245,678,676 4,274,898,229 -
VISA INC
株式 24,692.85 23,852.51 -
16 172,598 0.61
情報技術
アメリカ 4,261,937,132 4,116,896,004 -
サービス
PROCTER & GAMBLE CO
株式 14,982.29 16,218.43 -
17 249,556 0.60
アメリカ 家庭用品 3,738,922,287 4,047,407,914 -
ASML HOLDING NV
株式 71,579.47 92,726.56 -
半導体・
18 42,901 0.59
オランダ 半導体製 3,070,831,134 3,978,062,493 -
造装置
THE WALT DISNEY CO
株式 20,943.73 19,287.52 -
19 185,703 0.53
アメリカ 娯楽 3,889,313,664 3,581,751,366 -
ADOBE INC
株式 59,968.78 72,666.95 -
20 48,790 0.52
ソフト
アメリカ 2,925,876,955 3,545,420,861 -
ウェア
NETFLIX INC
株式 62,920.76 76,619.26 -
21 45,351 0.51
アメリカ 娯楽 2,853,519,803 3,474,760,218 -
MASTERCARD INC
株式
39,666.30 37,855.52 -
22 90,347 0.50
情報技術
アメリカ 3,583,731,233 3,420,132,674 -
サービス
SALESFORCE.COM INC
株式 27,715.22 33,916.85 -
23 99,310 0.50
ソフト
アメリカ 2,752,399,012 3,368,282,830 -
ウェア
ROCHE HOLDING AG-
株式 40,334.65 44,503.66 -
24 71,500 0.47
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 2,883,927,626 3,182,011,976 -
EXXON MOBIL CORP
株式 6,101.98 7,310.11 -
石油・ガ
25 432,803 0.47
アメリカ ス・消耗 2,640,955,893 3,163,840,870 -
燃料
PAYPAL HOLDINGS INC
株式 32,703.61 26,920.46 -
26 113,989 0.45
情報技術
アメリカ 3,727,852,670 3,068,637,010 -
サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC
株式 58,587.48 70,483.35 -
INC
ライフサ
27 40,184 0.42
イエン
アメリカ ス・ツー 2,354,279,512 2,832,303,213 -
ル/サー
ビス
PFIZER INC
株式 4,261.14 4,908.27 -
28 572,642 0.41
アメリカ 医薬品 2,440,108,589 2,810,681,892 -
COMCAST CORP-CL A
株式 6,197.66 5,899.47 -
29 468,764 0.41
アメリカ メディア 2,905,244,293 2,765,460,561 -
70/388
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CISCO SYSTEMS INC
株式 5,682.84 6,392.80 -
30 430,080 0.40
アメリカ 通信機器 2,444,078,810 2,749,415,768 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年10月29日現在
種類 投資比率(%)
株式 95.67
投資信託受益証券 0.18
投資証券 2.07
合計 97.92
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2021年10月29日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
ソフトウェア 8.11
外国
銀行 6.15
半導体・半導体製造装置 4.70
インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.64
コンピュータ・周辺機器 4.62
医薬品 4.47
情報技術サービス 4.27
資本市場 3.37
インターネット販売・通信販売 3.26
石油・ガス・消耗燃料 3.25
保険 2.98
ヘルスケア機器・用品 2.94
自動車 2.20
化学 2.05
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.93
ホテル・レストラン・レジャー 1.79
専門小売り 1.71
電力 1.66
バイオテクノロジー 1.63
機械 1.62
飲料 1.53
繊維・アパレル・贅沢品 1.50
娯楽 1.49
食品 1.49
食品・生活必需品小売り 1.37
金属・鉱業 1.33
航空宇宙・防衛 1.32
各種電気通信サービス
1.21
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.16
陸運・鉄道 1.08
コングロマリット 1.04
家庭用品 1.02
メディア 0.99
電気設備 0.89
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
各種金融サービス
0.88
専門サービス 0.80
総合公益事業 0.77
通信機器 0.66
航空貨物・物流サービス 0.62
建設関連製品 0.61
パーソナル用品 0.59
タバコ 0.59
電子装置・機器・部品
0.58
複合小売り 0.50
消費者金融 0.46
商業サービス・用品 0.45
不動産管理・開発 0.36
家庭用耐久財 0.33
商社・流通業 0.33
自動車部品 0.26
容器・包装
0.26
建設資材 0.24
無線通信サービス 0.24
建設・土木 0.21
エネルギー設備・サービス 0.16
ヘルスケア・テクノロジー 0.15
ガス 0.13
運送インフラ 0.13
水道 0.11
紙製品・林産品 0.10
販売 0.09
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.09
海運業 0.08
レジャー用品 0.06
旅客航空輸送業 0.05
合計 95.67
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年10月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
US T N/B 1.625 05/15/31
国債証 101.43 100.66 1.625
1 879,805,800 0.58
券
アメリカ 892,412,475 885,613,889 2031/5/15
US T N/B 1.125 02/15/31
国債証 95.88 96.40 1.125
2 779,776,200 0.49
券
アメリカ 747,673,133 751,752,991 2031/2/15
US T N/B 0.875 11/15/30
国債証 95.66 94.46 0.875
3 795,690,000 0.49
券
アメリカ 761,187,302 751,616,227 2030/11/15
US T N/B 2.25 08/15/27
国債証 107.22 105.30 2.25
4 662,696,100 0.46
券
アメリカ 710,593,404 697,824,167 2027/8/15
US T N/B 2.75 11/15/23
国債証 107.02 104.56 2.75
5 627,458,400 0.43
券
アメリカ 671,527,545 656,110,697 2023/11/15
72/388
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 1.625 11/15/22
国債証 102.61 101.55 1.625
6 638,825,400 0.42
券
アメリカ 655,519,702 648,732,182 2022/11/15
US T N/B 2.0 11/30/22
国債証 103.34 101.99 2
7 635,415,300 0.42
券
アメリカ 656,657,233 648,061,551 2022/11/30
US T N/B 2.125 12/31/22
国債証 103.73 102.25 2.125
8 627,458,400 0.42
券
アメリカ 650,890,049 641,576,214 2022/12/31
US T N/B 2.75 02/15/24
国債証 107.55 104.90 2.75
9 604,724,400 0.42
券
アメリカ 650,409,434 634,393,690 2024/2/15
US T N/B 2.375 05/15/51
国債証 105.66 109.35 2.375
10 579,717,000 0.41
券
アメリカ 612,585,710 633,974,887 2051/5/15
US T N/B 2.375 05/15/27
国債証 109.02 105.98 2.375
11 591,084,000 0.41
券
アメリカ 644,419,100 626,456,681 2027/5/15
US T N/B 1.875 02/15/51
国債証 91.84 97.87 1.875
12 638,825,400 0.41
券
アメリカ 586,734,534 625,275,309 2051/2/15
US T N/B 2.0 08/15/25
国債証 106.80 103.86 2
13 588,810,600 0.40
券
アメリカ 628,877,317 611,558,007 2025/8/15
US T N/B 0.125 11/30/22
国債証 100.02 99.96 0.125
14 606,997,800 0.40
券
アメリカ 607,163,770 606,772,542 2022/11/30
US T N/B 1.75 09/30/22
国債証 102.64 101.48 1.75
15 596,767,500 0.40
券
アメリカ 612,525,891 605,614,106 2022/9/30
US T N/B 3.125 11/15/28
国債証 113.57 111.32 3.125
16 530,838,900 0.39
券
アメリカ 602,896,086 590,952,253 2028/11/15
US T N/B 1.75 01/31/23
国債証 103.17 101.88 1.75
17 566,076,600 0.38
券
アメリカ 584,076,063 576,756,868 2023/1/31
US T N/B 0.125 09/30/22
国債証 99.97 99.99 0.125
18 571,760,100 0.37
券
アメリカ 571,622,877 571,748,927 2022/9/30
US T N/B 0.375 04/15/24
国債証 100.10 99.33 0.375
19 568,350,000 0.37
券
アメリカ 568,968,643 564,575,797 2024/4/15
US T N/B 0.125 01/15/24
国債証 99.57 99.01 0.125
20 568,350,000 0.37
券
アメリカ 565,942,537 562,777,504 2024/1/15
US T N/B 2.0 05/31/24
国債証 105.67 103.39 2
21 542,205,900 0.37
券
アメリカ 572,959,140 560,611,246 2024/5/31
US T N/B 2.25 11/15/25
国債証 108.07 104.91 2.25
22 533,112,300 0.37
券
アメリカ 576,177,111 559,309,768 2025/11/15
US T N/B 2.25 11/15/24
国債証 107.10 104.42 2.25
23 533,112,300 0.36
券
アメリカ 570,971,599 556,727,505 2024/11/15
US T N/B 0.625 05/15/30
国債証 92.50 92.92 0.625
24 593,357,400 0.36
券
アメリカ 548,912,384 551,393,585 2030/5/15
US T N/B 2.875 05/15/28
国債証 113.13 109.29 2.875
25 503,558,100 0.36
券
アメリカ 569,689,437 550,353,591 2028/5/15
US T N/B 0.25 03/15/24
国債証 99.75 99.13 0.25
26 546,752,700 0.35
券
アメリカ 545,391,285 542,011,325 2024/3/15
FRANCE OAT 4.5 04/25/41
国債証 179.14 173.23 4.5
27 306,698,700 0.35
券
フランス 549,421,062 531,318,387 2041/4/25
US T N/B 1.625 10/31/23
国債証 103.06 102.25 1.625
28 511,515,000 0.34
券
アメリカ 527,193,503 523,044,067 2023/10/31
US T N/B 2.25 05/15/41
国債証 106.07 104.57 2.25
29 499,011,300 0.34
券
アメリカ 529,338,011 521,856,660 2041/5/15
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
国債証 124.58 121.26 2.5
30 430,174,800 0.34
券
フランス 535,940,953 521,640,286 2030/5/25
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券の種類別投資比率
2021年10月29日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 98.83
合計 98.83
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2021年10月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR
株式 2,463.54 2,431.70 -
半導体・
1 1,828,083 5.94
台湾 半導体製 4,503,568,789 4,445,359,485 -
造装置
TENCENT HOLDINGS LTD
株式 8,592.54 7,137.48 -
インタラ
クティ
2 428,000 4.09
ブ・メ
ケイマン諸島 3,677,609,528 3,054,843,152 -
ディアお
よびサー
ビス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
株式 3,120.83 2,415.22 -
インター
3 1,129,968 3.65
ネット販
ケイマン諸島 3,526,448,966 2,729,125,832 -
売・通信
販売
SAMSUNG ELECTRONICS CO
株式 7,853.75 6,879.10 -
LTD
コン
4 355,314 3.27
ピュー
韓国 2,790,547,490 2,444,244,090 -
タ・周辺
機器
MEITUAN 株式 4,063.52 3,979.56 -
インター
5 ネット販 300,400 1.60
ケイマン諸島 1,220,683,456 1,195,461,025 -
売・通信
販売
RELIANCE INDUSTRIES LTD
株式 3,189.05 3,975.85 -
石油・ガ
6 211,545 1.12
インド ス・消耗 674,629,481 841,072,880 -
燃料
INFOSYS LTD
株式 2,242.47 2,606.96 -
7 252,086 0.88
情報技術
インド 565,297,719 657,179,883 -
サービス
74/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JD.COM INC ADR
株式 8,783.09 9,198.17 -
インター
8 64,804 0.80
ネット販
ケイマン諸島 569,179,473 596,078,623 -
売・通信
販売
HOUSING DEVELOPMENT
株式 3,993.16 4,438.22 -
FINANCE CORP
9 127,081 0.75
貯蓄・抵
インド 当・不動 507,455,256 564,013,944 -
産金融
CHINA CONSTRUCTION BANK
株式 90.72 77.92 -
10 7,124,530 0.74
中国 銀行 646,390,128 555,176,150 -
GAZPROM PAO ADR
株式 814.58 1,132.60 -
石油・ガ
11 442,291 0.67
ロシア ス・消耗 360,284,073 500,942,271 -
燃料
SBERBANK ADR
株式 1,879.42 2,356.37 -
12 202,678 0.64
ロシア 銀行 380,918,976 477,586,203 -
NIO INC ADR
株式 4,283.36 4,636.59 -
13 101,531 0.63
ケイマン諸島 自動車 434,894,281 470,758,563 -
ICICI BANK LTD
株式 956.69 1,222.01 -
14 379,450 0.62
インド 銀行 363,016,276 463,692,073 -
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
株式 1,636.47 1,684.22 -
ライフサ
イエン
15 269,500 0.61
ケイマン諸島 ス・ツー 441,030,998 453,898,368 -
ル/サー
ビス
VALE SA
株式 2,076.00 1,484.57 -
16 294,321 0.58
金属・鉱
ブラジル 611,012,998 436,941,878 -
業
MEDIATEK INC
株式 3,855.68 3,825.33 -
半導体・
17 111,507 0.57
台湾 半導体製 429,935,479 426,552,008 -
造装置
SK HYNIX INC
株式 12,271.77 10,362.44 -
半導体・
18 40,765 0.56
韓国 半導体製 500,258,806 422,425,274 -
造装置
HON HAI PRECISION
株式 481.38 443.42 -
INDUSTRY
19 924,225 0.55
電子装
台湾 置・機 444,908,796 409,827,844 -
器・部品
PING AN INSURANCE GROUP
株式 1,174.59 853.07 -
20 471,000 0.54
CO-H
中国 保険 553,232,018 401,799,267 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BAIDU INC -SPON ADR
株式 22,442.72 19,177.26 -
インタラ
クティ
21 20,725 0.53
ブ・メ
ケイマン諸島 465,125,551 397,448,831 -
ディアお
よびサー
ビス
AL RAJHI BANK
株式 3,198.59 4,206.50 -
22 90,579 0.51
サウジアラビア 銀行 289,725,239 381,021,469 -
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
株式 7,117.00 6,363.41 -
コン
23 59,839 0.51
ピュー
韓国 425,874,601 380,780,689 -
タ・周辺
機器
LUKOIL SPON ADR
株式 9,646.89 11,730.74 -
石油・ガ
24 31,430 0.49
ロシア ス・消耗 303,201,770 368,697,283 -
燃料
NAVER CORP
株式 38,304.94 40,184.89 -
インタラ
クティ
25 9,146 0.49
ブ・メ
韓国 350,337,053 367,531,095 -
ディアお
よびサー
ビス
TATA CONSULTANCY SERVICES
株式 4,990.11 5,235.12 -
LTD
26 68,120 0.48
情報技術
インド 339,926,595 356,616,680 -
サービス
PINDUODUO INC ADR
株式 13,848.98 10,508.79 -
インター
27 32,864 0.46
ネット販
ケイマン諸島 455,132,988 345,360,923 -
売・通信
販売
NETEASE INC-ADR
株式 11,952.12 11,364.72 -
28 30,226 0.46
ケイマン諸島 娯楽 361,264,887 343,510,226 -
XIAOMI CORP
株式 376.18 319.44 -
コン
29 1,072,200 0.46
ピュー
ケイマン諸島 403,340,664 342,511,073 -
タ・周辺
機器
THE SAUDI NATIONAL BANK
株式 1,725.20 2,000.06 -
30 161,780 0.43
サウジアラビア 銀行 279,104,252 323,570,515 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年10月29日現在
種類 投資比率(%)
株式 89.96
新株予約権証券 0.00
投資信託受益証券 0.56
投資証券 0.07
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合計
90.59
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2021年10月29日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
銀行 12.37
外国
半導体・半導体製造装置 8.61
インターネット販売・通信販売 7.21
インタラクティブ・メディアおよびサービス 6.05
石油・ガス・消耗燃料 5.20
コンピュータ・周辺機器 4.94
金属・鉱業 3.72
自動車 3.17
化学 2.82
電子装置・機器・部品 2.41
保険 2.39
情報技術サービス 2.27
不動産管理・開発 1.74
食品 1.66
無線通信サービス 1.44
医薬品 1.20
食品・生活必需品小売り 1.14
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.10
繊維・アパレル・贅沢品 1.09
飲料 1.01
娯楽 1.01
各種電気通信サービス 0.99
資本市場 0.89
ホテル・レストラン・レジャー 0.88
バイオテクノロジー 0.86
建設資材
0.82
コングロマリット 0.80
貯蓄・抵当・不動産金融 0.75
各種金融サービス 0.74
電力 0.66
電気設備 0.66
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.62
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.62
運送インフラ
0.54
消費者金融 0.54
専門小売り 0.53
ガス 0.51
建設・土木 0.51
自動車部品 0.50
パーソナル用品 0.49
機械 0.43
海運業
0.37
家庭用品 0.36
家庭用耐久財 0.35
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
タバコ
0.34
ソフトウェア 0.32
複合小売り 0.26
航空貨物・物流サービス 0.26
ヘルスケア機器・用品 0.24
陸運・鉄道 0.20
紙製品・林産品 0.15
通信機器 0.14
旅客航空輸送業
0.13
メディア 0.12
航空宇宙・防衛 0.11
水道 0.10
各種消費者サービス 0.09
商社・流通業 0.08
レジャー用品 0.08
ヘルスケア・テクノロジー 0.07
エネルギー設備・サービス
0.06
商業サービス・用品 0.06
容器・包装 0.05
建設関連製品 0.04
総合公益事業 0.03
専門サービス 0.02
販売 0.00
合計 89.96
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
2021年10月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
RUSSIAN FEDERATION 5.25
国債証 125.68 127.60 5.25
1 3,410,100,000 2.63
06/23/47
券
ロシア 4,286,137,298 4,351,297,830 2047/6/23
RUSSIAN FEDERATION 5.1
国債証 119.32 119.80 5.1
2 2,500,740,000 1.81
03/28/35
券
ロシア 2,983,902,746 2,995,936,534 2035/3/28
UNITED MEXICAN STATES
国債証 125.09 125.18 6.05
3 6.05 01/11/40 1,921,023,000 1.45
券
メキシコ 2,403,131,571 2,404,909,483 2040/1/11
COLOMBIA 5.0 06/15/45
国債証 102.20 99.44 5
4 2,273,400,000 1.37
券
コロンビア 2,323,484,707 2,260,668,960 2045/6/15
RUSSIAN FEDERATION 4.375
国債証 113.14 112.87 4.375
5 1,977,858,000 1.35
03/21/29
券
ロシア 2,237,871,304 2,232,554,686 2029/3/21
RUSSIAN FEDERATION 4.75
国債証 113.10 112.36 4.75
6 1,977,858,000 1.34
05/27/26
券
ロシア 2,236,972,175 2,222,509,145 2026/5/27
RUSSIAN FEDERATION 5.625
国債証 130.55 130.11 5.625
7 1,705,050,000 1.34
04/04/42
券
ロシア 2,225,960,962 2,218,576,959 2042/4/4
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CROATIA 6.0 01/26/24
国債証 112.56 111.05 6
8 1,977,858,000 1.33
券
クロアチア 2,226,398,932 2,196,514,157 2024/1/26
PERU 2.783 01/23/31
国債証 100.94 100.36 2.783
9 2,159,730,000 1.31
券
ペルー 2,180,068,404 2,167,656,209 2031/1/23
RUSSIAN FEDERATION 4.875
国債証 108.05 107.48 4.875
10 1,977,858,000 1.29
09/16/23
券
ロシア 2,137,224,022 2,125,950,117 2023/9/16
BRAZIL 4.625 01/13/28
国債証 107.12 103.68 4.625
11 2,023,326,000 1.27
券
ブラジル 2,167,406,362 2,097,956,379 2028/1/13
HUNGARY 5.375 03/25/24
国債証 111.49 110.24 5.375
12 1,861,914,600 1.24
券
ハンガリー 2,076,022,343 2,052,578,378 2024/3/25
PERU 5.625 11/18/50
国債証 136.83 138.63 5.625
13 1,477,710,000 1.24
券
ペルー 2,022,021,068 2,048,549,373 2050/11/18
HUNGARY 5.75 11/22/23
国債証 111.31 109.84 5.75
14 1,818,720,000 1.21
券
ハンガリー 2,024,586,372 1,997,782,077 2023/11/22
UNITED MEXICAN STATES
国債証 97.81 96.85 2.659
15 2.659 05/24/31 2,046,060,000 1.20
券
メキシコ 2,001,274,020 1,981,772,794 2031/5/24
RUSSIAN FEDERATION 4.25
国債証 111.94 110.98 4.25
16 1,750,518,000 1.17
06/23/27
券
ロシア 1,959,608,281 1,942,803,649 2027/6/23
BRAZIL 3.875 06/12/30
国債証 98.23 94.72 3.875
17 2,046,060,000 1.17
券
ブラジル 2,010,003,876 1,938,130,335 2030/6/12
UNITED MEXICAN STATES 4.5
国債証 113.15 112.34 4.5
18 1,705,050,000 1.16
04/22/29
券
メキシコ 1,929,282,262 1,915,598,099 2029/4/22
SOUTH AFRICA 5.875
国債証 112.30 112.01 5.875
19 1,614,114,000 1.09
09/16/25
券
南アフリカ 1,812,744,140 1,808,001,373 2025/9/16
UNITED MEXICAN STATES
国債証 114.56 112.86 4.75
20 4.75 04/27/32 1,591,380,000 1.09
券
メキシコ 1,823,208,259 1,796,158,778 2032/4/27
COLOMBIA 6.125 01/18/41
国債証 118.03 111.82 6.125
21 1,591,380,000 1.08
券
コロンビア 1,878,434,829 1,779,600,469 2041/1/18
UNITED MEXICAN STATES
国債証 112.45 112.03 4.15
22 4.15 03/28/27 1,523,178,000 1.03
券
メキシコ
1,712,841,737 1,706,545,783 2027/3/28
UNITED MEXICAN STATES 4.6
国債証 105.99 106.95 4.6
23 1,591,380,000 1.03
01/23/46
券
メキシコ 1,686,840,066 1,702,076,392 2046/1/23
HUNGARY 7.625 03/29/41
国債証 167.68 165.21 7.625
24 1,023,030,000 1.02
券
ハンガリー 1,715,505,366 1,690,239,935 2041/3/29
PANAMA 4.5 04/16/50
国債証 111.80 111.07 4.5
25 1,511,811,000 1.02
券
パナマ 1,690,238,457 1,679,228,950 2050/4/16
PANAMA 6.7 01/26/36
国債証 135.25 133.36 6.7
26 1,239,003,000 1.00
券
パナマ 1,675,814,644 1,652,458,301 2036/1/26
BRAZIL 5.0 01/27/45
国債証 96.66 91.49 5
27 1,795,986,000 0.99
券
ブラジル 1,736,177,392 1,643,201,470 2045/1/27
BRAZIL 6.0 04/07/26
国債証 115.61 112.86 6
28 1,454,976,000 0.99
券
ブラジル 1,682,111,394 1,642,136,837 2026/4/7
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PANAMA 4.5 04/01/56
国債証 111.11 110.57 4.5
29 1,477,710,000 0.99
券
パナマ 1,642,014,869 1,633,948,278 2056/4/1
INDONESIA 7.75 01/17/38
国債証 150.29 149.98 7.75
30 1,079,865,000 0.98
券
インドネシア 1,623,000,720 1,619,586,170 2038/1/17
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年10月29日現在
種類 投資比率(%)
国債証券
98.35
合計 98.35
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
2021年10月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
日本ビルファンド投資法人 投資証 712,277.99 740,000.00 -
1 21,331 7.17
日本 券 15,193,601,806 15,784,940,000 -
ジャパンリアルエステイト
投資証 688,914.54 698,000.00 -
2 投資法人 18,822 5.97
券
日本 12,966,749,566 13,137,756,000 -
日本プロロジスリート投資
投資証 355,486.15 380,500.00 -
3 法人 29,819 5.15
券
日本 10,600,241,681 11,346,129,500 -
GLP投資法人 投資証 188,761.53 185,900.00 -
4 60,958 5.15
日本 券 11,506,525,570 11,332,092,200 -
野村不動産マスターファン
投資証 177,039.53 170,700.00 -
5 ド投資法人 60,864 4.72
券
日本 10,775,334,307 10,389,484,800 -
日本都市ファンド投資法人 投資証 115,991.65 104,500.00 -
6 94,964 4.51
日本 券 11,015,031,620 9,923,738,000 -
大和ハウスリート投資法人 投資証 328,830.12 327,000.00 -
7 28,260 4.20
日本 券 9,292,739,194 9,241,020,000 -
オリックス不動産投資法人 投資証 207,618.18 188,900.00 -
8 37,502 3.22
日本 券 7,786,097,249 7,084,127,800 -
アドバンス・レジデンス投
投資証 368,136.21 374,000.00 -
9 資法人 18,819 3.20
券
日本 6,927,955,423 7,038,306,000 -
ユナイテッド・アーバン投
投資証 158,349.73 142,000.00 -
10 資法人 42,370 2.73
券
日本 6,709,278,428 6,016,540,000 -
産業ファンド投資法人 投資証 208,243.62 208,500.00 -
11 26,720 2.53
日本 券 5,564,269,773 5,571,120,000 -
日本プライムリアルティ投
投資証 431,624.98 417,500.00 -
12 資法人 12,369 2.35
券
日本 5,338,769,403 5,164,057,500 -
80/388
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
積水ハウス・リート投資法
投資証 93,225.81 86,200.00 -
13 人 55,359 2.17
券
日本 5,160,887,780 4,771,945,800 -
アクティビア・プロパ
投資証 498,709.58 467,000.00 -
14 ティーズ投資法人 10,031 2.13
券
日本 5,002,555,828 4,684,477,000 -
ラサールロジポート投資法
投資証 185,980.88 189,600.00 -
15 人 23,041 1.98
券
日本 4,285,185,634 4,368,573,600 -
三井不動産ロジスティクス
投資証 592,045.45 606,000.00 -
16 パーク投資法人 6,996 1.93
券
日本 4,141,950,014 4,239,576,000 -
ケネディクス・オフィス投
投資証 794,202.53 721,000.00 -
17 資法人 5,822 1.91
券
日本 4,623,847,148 4,197,662,000 -
日本ロジスティクスファン
投資証 330,834.94 340,500.00 -
18 ド投資法人 12,298 1.90
券
日本 4,068,608,194 4,187,469,000 -
日本アコモデーションファ
投資証 646,155.93 635,000.00 -
19 ンド投資法人 6,499 1.87
券
日本 4,199,367,393 4,126,865,000 -
ジャパン・ホテル・リート
投資証 67,676.09 68,800.00 -
20 投資法人 57,661 1.80
券
日本 3,902,271,157 3,967,076,800 -
インヴィンシブル投資法人 投資証 44,067.52 45,000.00 -
21 82,841 1.69
日本 券 3,650,597,586 3,727,845,000 -
森ヒルズリート投資法人 投資証 162,806.05 154,400.00 -
22 22,132 1.55
日本 券 3,603,223,525 3,417,180,800 -
イオンリート投資法人 投資証 159,905.05 154,000.00 -
23 22,134 1.55
日本 券 3,539,338,507 3,408,636,000 -
フロンティア不動産投資法
投資証 509,114.64 504,000.00 -
24 人 6,598 1.51
券
日本 3,359,138,403 3,325,392,000 -
ヒューリックリート投資法
投資証 185,647.55 172,500.00 -
25 人 17,558 1.38
券
日本 3,259,599,707 3,028,755,000 -
大和証券リビング投資法人 投資証 119,033.54 115,000.00 -
26 25,432 1.33
日本 券 3,027,261,005 2,924,680,000 -
大和証券オフィス投資法人 投資証 780,312.89 735,000.00 -
27 3,979 1.33
日本 券 3,104,865,000 2,924,565,000 -
ケネディクス・レジデン
投資証 232,368.48 219,200.00 -
28 シャル・ネクスト投資法人 12,855 1.28
券
日本 2,987,096,922 2,817,816,000 -
コンフォリア・レジデン
投資証 349,448.20 332,000.00 -
29 シャル投資法人 8,474 1.28
券
日本 2,961,224,070 2,813,368,000 -
NTT都市開発リート投資
投資証 162,759.14 151,400.00 -
30 法人 17,000 1.17
券
日本 2,766,905,528 2,573,800,000 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年10月29日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 97.75
合計 97.75
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年10月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
PROLOGIS INC
投資証 14,590.60 16,671.97 -
1 361,266 6.70
券
アメリカ 5,271,087,825 6,023,019,129 -
EQUINIX INC
投資証 91,885.78 96,312.59 -
2 43,867 4.70
券
アメリカ 4,030,753,547 4,224,944,429 -
PUBLIC STORAGE
投資証 35,172.05 37,695.24 -
3 74,533 3.13
券
アメリカ 2,621,478,526 2,809,539,725 -
SIMON PROPERTY GROUP INC
投資証 15,285.52 16,723.13 -
4 160,665 2.99
券
アメリカ 2,455,848,106 2,686,821,745 -
DIGITAL REALTY TRUST INC
投資証 17,430.74 18,197.43 -
5 138,173 2.80
券
アメリカ 2,408,458,828 2,514,393,536 -
WELLTOWER INC
投資証 9,373.92 9,403.91 -
6 206,662 2.16
券
アメリカ 1,937,233,715 1,943,432,729 -
AVALONBAY COMMUNITIES INC
投資証 24,975.50 27,189.86 -
7 68,286 2.07
券
アメリカ 1,705,477,360 1,856,687,053 -
EQUITY RESIDENTIAL
投資証 9,246.09 10,004.09 -
8 166,686 1.86
券
アメリカ 1,541,194,243 1,667,542,862 -
REALTY INCOME CORP
投資証 7,812.72 8,314.96 -
9 190,864 1.77
券
アメリカ 1,491,168,757 1,587,026,620 -
ALEXANDRIA REAL ESTATE
投資証 22,056.99 23,406.92 -
10 67,726 1.76
EQUIT
券
アメリカ 1,493,832,293 1,585,257,497 -
投資信
GOODMAN GROUP
1,833.95 1,912.93 -
11 託受益 818,913 1.74
オーストラリア 1,501,847,867 1,566,528,568 -
証券
EXTRA SPACE STORAGE INC
投資証 19,567.26 22,006.51 -
12 65,167 1.60
券
アメリカ 1,275,140,162 1,434,098,367 -
MID AMERICA
投資証 20,724.52 23,446.71 -
13 56,497 1.47
券
アメリカ 1,170,873,412 1,324,668,825 -
INVITATION HOMES INC
投資証 4,409.94 4,704.80 -
14 280,733 1.47
券
アメリカ 1,238,017,416 1,320,792,983 -
SUN COMMUNITIES INC
投資証 21,159.99 22,310.01 -
15 56,441 1.40
券
アメリカ 1,194,291,429 1,259,199,325 -
ESSEX PROPERTY TRUST INC
投資証 36,084.27 39,299.12 -
16 31,666 1.38
券
アメリカ 1,142,644,703 1,244,446,222 -
SEGRO PLC
投資証 1,855.98 2,069.75 -
17 584,381 1.35
券
イギリス 1,084,603,923 1,209,528,418 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VENTAS INC
投資証 6,405.53 6,310.95 -
18 191,579 1.35
券
アメリカ 1,227,165,790 1,209,047,099 -
DUKE REALTY TRUST
投資証 5,695.08 6,449.63 -
19 184,203 1.32
券
アメリカ 1,049,051,675 1,188,042,263 -
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
投資証 3,895.51 4,108.03 -
20 262,341 1.20
券
アメリカ 1,021,953,705 1,077,705,695 -
LINK REIT
投資証 1,068.06 1,016.08 -
21 1,018,220 1.15
券
香港 1,087,521,711 1,034,603,159 -
VICI PROPERTIES INC
投資証 3,491.37 3,410.09 -
22 298,835 1.13
券
アメリカ 1,043,345,098 1,019,057,233 -
CAMDEN PROPERTY TRUST
投資証 16,386.40 18,511.15 -
23 48,937 1.01
券
アメリカ 801,901,484 905,880,612 -
BOSTON PROPERTIES INC
投資証 13,293.12 12,976.56 -
24 69,157 1.00
券
アメリカ 919,312,755 897,420,457 -
UDR INC
投資証 5,865.44 6,395.07 -
25 135,757 0.97
券
アメリカ 796,275,036 868,176,088 -
WP CAREY INC
投資証 8,711.23 9,035.62 -
26 89,637 0.90
券
アメリカ 780,848,793 809,926,613 -
EQUITY LIFESTYLE
投資証 9,066.15 9,688.09 -
27 83,139 0.90
PROPERTIES
券
アメリカ 753,751,254 805,458,455 -
KIMCO REALTY
投資証 2,458.40 2,584.85 -
28 298,431 0.86
券
アメリカ 733,663,439 771,401,101 -
IRON MOUNTAIN INC
投資証 5,128.93 5,276.56 -
29 140,774 0.83
券
アメリカ 722,020,074 742,802,654 -
MEDICAL PROPERTIES TRUST
投資証 2,312.80 2,470.04 -
30 289,619 0.80
券
アメリカ 669,831,902 715,373,150 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年10月29日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 10.42
投資証券 89.35
合計 99.77
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2021年10月29日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
株価指数先物 TOPIX
大阪取引所 買建 811 16,370,722,630 16,159,175,000 3.40
取引 先物 0312月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年10月29日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商品
株価指数先物
買建 433 10,979,757,569 11,289,633,356 1.66
取引所
取引 Dec21
DJ EURO STOXX 50
EUREX
買建 415 2,288,290,618 2,324,099,019 0.34
取引所
Dec21
FTSE 100 INDEX
ICE-E
買建
60 669,188,688 679,116,480 0.10
U FUTURE Dec21
モントリ
S&P/TSE 60 IX FUT
オール取引 買建 23 521,829,123 536,029,881 0.08
Dec21
所
SPI 200 FUTURES
シドニー先
買建 19 299,237,618 301,011,471 0.04
物取引所
Dec21
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2021年10月29日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
MINI MSCI EMG MKT
株価指数先物 ICE-U
買建 954 6,935,837,627 6,940,777,725 9.28
取引 S
Dec21
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
2021年10月29日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
不動産投信指 TREIT
大阪取引所 買建 2,315 4,962,110,630 4,833,720,000 2.20
数先物取引 先物 0312月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(2021年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
112 112 1.0290 1.0290
(2017年10月12日)
第2計算期間末
1,235 1,235 1.0184 1.0184
(2018年10月12日)
第3計算期間末
4,942 4,942 1.1136 1.1136
(2019年10月15日)
第4計算期間末
11,727 11,727 1.1224 1.1224
(2020年10月12日)
第5計算期間末
23,472 23,472 1.3254 1.3254
(2021年10月12日)
2020年10月末日 11,757 - 1.0832 -
11月末日 12,889 - 1.1499 -
12月末日 13,727 - 1.1743 -
2021年1月末日 14,712 - 1.1964 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2月末日
15,512 - 1.2221 -
3月末日 16,942 - 1.2664 -
4月末日 17,941 - 1.2837 -
5月末日 18,973 - 1.2986 -
6月末日 20,292 - 1.3220 -
7月末日 21,172 - 1.3159 -
8月末日 22,329 - 1.3294 -
9月末日 23,070 - 1.3201 -
10月末日
24,680 - 1.3579 -
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間
0.0000
第5計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 2.9
第2計算期間 △1.0
第3計算期間 9.3
第4計算期間 0.8
第5計算期間 18.1
(注)収益率は期間騰落率です。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1計算期間 142,369,436 33,239,388
第2計算期間 1,297,676,916 193,210,405
第3計算期間 3,533,764,610 309,330,624
第4計算期間 6,836,190,761 825,346,388
第5計算期間 8,794,080,441 1,532,316,002
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
確定拠出年金制度のご利用によるお申込みの場合には、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要とな
ります。この場合、「分配金自動けいぞく投資コース」でのお申込みとなります。
確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。
当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分
配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく投資
コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約
款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約また
は規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、
この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入(積
立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続き
が完了したものを当日のお申込みとします。ただし、 ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引
所、フランクフルト証券取引所、香港証券取引所、韓国取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀
行、フランクフルトの銀行、香港の銀行、韓国の銀行のいずれかの休業日に該当する日 (以下、「海
外休業日」という場合があります。)には、お申込みの受付を行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他
やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受
付を取り消すことができるものとします。
※受益権の取得申込者は、委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該
口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該
取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された
受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事
項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があっ
た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
り、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
・お申込価額
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の
基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の
受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当りに換算した基準価額で表示す
ることがあります。)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<基準価額の照会方法等>
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
・お申込手数料
ありません。
・お申込単位
各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となりま
す。
※確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、1円以上1円単位となります。
※当初元本は1口当たり1円です。
・払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
2【換金(解約)手続等】
・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託
会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産
の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行
うものとします。
※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ
の他やむを得ない事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請
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求の受付を取り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止
以前に行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない
場 合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解
約の請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
・解約単位
各販売会社が定める単位とします。
※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
・解約代金の受渡日
解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
支払います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券
を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財
産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい
ます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
※
公社債等
計算日 における以下のいずれかの価額
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場を除きま
す。)
・価格情報会社の提供する価額
不動産投資信託
※
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
証券
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外貨建資産の
計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
円換算
外国為替予約の
計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
円換算
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
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コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は、2017年7月28日から原則として無期限です。
※ただし、下記「(5)その他 イ.償還規定」の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終
了させることがあります。
(4)【計算期間】
a.計算期間は、原則として毎年10月13日から翌年10月12日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当
日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
日とします。
(5)【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
る場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである
対象インデックスが改廃された場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合
意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行い
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定c.にお
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いて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成
す るものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
る場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ.信託約款の変
更等 b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間におい
て存続します。
h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社また
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、ま
たは裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更等」の規定にした
がい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解
任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は
信託契約を解約し、信託を終了させます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
用を受けません。
ロ.信託約款の変更等
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合(投資
信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい
ます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨
およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款はa.からg.に定める以外の方法によって
変更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議
を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は受益権の
口 数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
示をしたときには適用しません。
g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規
定にしたがいます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
の適用を受けません。
ハ.関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
掲載します。
(URL http://www.am-one.co.jp/ )
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載して行います。
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ホ.運用報告書
・委託会社は、毎年10月12日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に交付運用報
告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(URL http://www.am-one.co.jp/ )
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社
から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
す。
なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を
行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日
の場合は翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
(3)一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2020年10月13
日から2021年10月12日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
ております。
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1【財務諸表】
【たわらノーロード バランス(8資産均等型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
2020年10月12日現在 2021年10月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 192,465,443 454,620,084
11,552,712,896 23,059,147,652
親投資信託受益証券
流動資産合計 11,745,178,339 23,513,767,736
資産合計 11,745,178,339 23,513,767,736
負債の部
流動負債
未払解約金 10,461,798 24,733,698
未払受託者報酬 1,029,359 2,255,256
未払委託者報酬 6,176,419 13,531,821
185,514 391,044
その他未払費用
流動負債合計 17,853,090 40,911,819
負債合計 17,853,090 40,911,819
純資産の部
元本等
元本 10,448,874,918 17,710,639,357
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,278,450,331 5,762,216,560
518,958,556 2,918,248,164
(分配準備積立金)
元本等合計 11,727,325,249 23,472,855,917
純資産合計 11,727,325,249 23,472,855,917
負債純資産合計 11,745,178,339 23,513,767,736
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2019年10月16日 自 2020年10月13日
至 2020年10月12日 至 2021年10月12日
営業収益
受取利息 - 817
278,208,025 2,632,024,756
有価証券売買等損益
営業収益合計 278,208,025 2,632,025,573
営業費用
支払利息 47,245 64,362
受託者報酬 1,722,572 3,816,215
委託者報酬 10,335,919 22,897,797
313,227 668,817
その他費用
営業費用合計 12,418,963 27,447,191
営業利益又は営業損失(△) 265,789,062 2,604,578,382
経常利益又は経常損失(△) 265,789,062 2,604,578,382
当期純利益又は当期純損失(△) 265,789,062 2,604,578,382
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 19,411,266 148,655,614
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 504,139,009 1,278,450,331
剰余金増加額又は欠損金減少額 579,061,463 2,248,834,183
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
579,061,463 2,248,834,183
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 89,950,469 220,990,722
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
89,950,469 220,990,722
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,278,450,331 5,762,216,560
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第5期
項目 自 2020年10月13日
至 2021年10月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
項目
2020年10月12日現在 2021年10月12日現在
1. 期首元本額 4,438,030,545円 10,448,874,918円
期中追加設定元本額 6,836,190,761円 8,794,080,441円
期中一部解約元本額 825,346,388円 1,532,316,002円
2. 受益権の総数 10,448,874,918口 17,710,639,357口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
項目 自 2019年10月16日 自 2020年10月13日
至 2020年10月12日 至 2021年10月12日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(205,868,936円)、費用控 当等収益(417,407,256円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(79,331,392円)、信 券売買等損益(2,038,515,512円)、
託約款に規定される収益調整金 信託約款に規定される収益調整金
(794,853,951円)及び分配準備積立 (2,843,968,396円)及び分配準備積
金(233,758,228円)より分配対象収 立金(462,325,396円)より分配対象
益は1,313,812,507円(1万口当たり 収益は5,762,216,560円(1万口当た
1,257.37円)でありますが、分配を り3,253.53円)でありますが、分配
行っておりません。 を行っておりません。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
項目 自 2019年10月16日 自 2020年10月13日
至 2020年10月12日 至 2021年10月12日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
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2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
(価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク)、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
項目
2020年10月12日現在 2021年10月12日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売買目的有価証券
第4期 第5期
2020年10月12日現在 2021年10月12日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券
333,066,134 2,632,024,756
合計 333,066,134 2,632,024,756
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第4期 第5期
2020年10月12日現在 2021年10月12日現在
1口当たり純資産額 1.1224円 1.3254円
(1万口当たり純資産額) (11,224円) (13,254円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年10月12日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 国内株式パッシブ・ファンド
884,832,430 2,899,861,322
(最適化法)・マザーファンド
国内債券パッシブ・ファンド・
2,091,119,896 2,728,911,464
マザーファンド
J-REITインデックスファ
1,176,460,841 2,862,446,872
ンド・マザーファンド
外国株式パッシブ・ファンド・
525,147,861 2,930,220,034
マザーファンド
外国債券パッシブ・ファンド・
1,398,637,102 2,878,814,747
マザーファンド
外国リート・パッシブ・ファン
1,835,800,945 2,903,319,194
ド・マザーファンド
エマージング株式パッシブ・マ
2,025,874,786 2,970,337,611
ザーファンド
エマージング債券パッシブ・マ
1,320,051,429 2,885,236,408
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 11,257,925,290 23,059,147,652
合計 23,059,147,652
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファン
ド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・
ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券
パッシブ・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国
リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
た「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年10月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 11,922,264,359
株式 393,970,303,892
派生商品評価勘定 31,479,690
未収入金 118,518
未収配当金 3,032,262,349
前払金 166,605,000
500,775,000
差入委託証拠金
流動資産合計 409,623,808,808
資産合計 409,623,808,808
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 327,120,280
未払金 3,036,120,800
46,464,000
未払解約金
流動負債合計 3,409,705,080
負債合計 3,409,705,080
純資産の部
元本等
元本 123,946,519,436
剰余金
282,267,584,292
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 406,214,103,728
純資産合計 406,214,103,728
負債純資産合計 409,623,808,808
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年10月13日
項目
至 2021年10月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
2.
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年10月12日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 103,987,218,101円
本額
同期中追加設定元本額 116,999,484,109円
同期中一部解約元本額 97,040,182,774円
元本の内訳
ファンド名
MHAMスリーウェイオープン 561,857,238円
MHAM TOPIXオープン 2,749,814,990円
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ) 6,946,116,960円
One DC 国内株式インデックスファンド 18,753,272,622円
DIAM国内株式パッシブ・ファンド 5,034,248,733円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 3,107,252円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 15,992,312円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 24,043,922円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 27,708,305円
22,925,295円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 14,937,281円
たわらノーロード TOPIX 1,154,781,700円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 884,832,430円
たわらノーロード バランス(堅実型) 34,840,129円
たわらノーロード バランス(標準型) 214,963,931円
324,990,223円
たわらノーロード バランス(積極型)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 2,355,551円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 153,283,083円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 362,997,603円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 249,784,584円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 348,979,582円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 596,652円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 2,321,858円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 27,745,345円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 5,177,945円
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 14,796,859円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> 33,715,172,036円
Oneグローバルバランス 849,790円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 1,005,576,019円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 3,356,969,121円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 3,600,891,042円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 329,247,832円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 1,119,171,723円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 1,105,859,591円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 30,491,676円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 1,039,594,009円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 18,322,288円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 300,531,320円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 290,196,282円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 509,702,481円
投資のソムリエ 13,735,449,310円
クルーズコントロール 447,221,358円
投資のソムリエ<DC年金> 705,563,618円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 309,774,130円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 467,634,686円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) 5,165,969円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 14,325,482円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 465,273,541円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 4,329,670,789円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 30,274,942円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 15,919,305円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 4,513,567円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 82,589,091円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 313,231,871円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 3,937,528,751円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 274,725,574円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 24,125,782円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 11,650,379円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 9,475,742円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 66,571,718円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 88,239円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 8,037,090円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 8,249,170円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 49,670,055円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 4,987,983円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 7,724,239円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ2021-04(適格機関 76,105,700円
投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 92,904,195円
1-05(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 87,374,839円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
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マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 153,321,837円
1-07(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 108,179,975円
1-08(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 7,816,733円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 107,219,213円
1-09(適格機関投資家限定)
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 375,904,829円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 33,379,034円
日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適 453,183,766円
格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 13,237,790円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 4,158,490円
機関投資家専用)
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 57,243,911円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 100,764,524円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 5,689,400円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 26,891,974円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 7,197,353円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,909,569円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 9,796,825円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 35,283,314円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 558,463,697円
627,985,207円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,791,577,060円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 33,967,787円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 31,287,117円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 296,087,798円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 74,456,576円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 1,490,280円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 345,020,586円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 20,831,595円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 70,439,520円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 167,926,953円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 264,490,165円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 38,217,340円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) 17,685,439円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関 291,737,796円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関 936,557,239円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関 1,240,495,959円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関 49,936,951円
投資家限定)
動的パッケージファンド<DC年金> 18,453,224円
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コア資産形成ファンド 14,049,505円
MHAMトピックスファンド 696,649,474円
MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用) 67,262,280円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 2,659,425,997円
MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定] 2,185,970,644円
計 123,946,519,436円
2. 受益権の総数 123,946,519,436口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2020年10月13日
項目
至 2021年10月12日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年10月12日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
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3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年10月12日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 9,236,170,351
合計 9,236,170,351
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年2月9日から2021年10月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
2021年10月12日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 12,593,455,000 - 12,298,020,000 △295,435,000
合計 12,593,455,000 - 12,298,020,000 △295,435,000
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年10月12日現在
1口当たり純資産額 3.2773円
(1万口当たり純資産額) (32,773円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2021年10月12日現在
評価額(円)
銘柄 株式数 備考
単価 金額
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極洋
6,400 3,010.00 19,264,000
日本水産 182,400 622.00 113,452,800
マルハニチロ 30,800 2,610.00 80,388,000
ホウスイ 700 944.00 660,800
雪国まいたけ 16,200 1,491.00 24,154,200
カネコ種苗 5,100 1,440.00 7,344,000
サカタのタネ 23,600 3,440.00 81,184,000
ホクト 16,700 1,958.00 32,698,600
ホクリヨウ
2,900 769.00 2,230,100
ヒノキヤグループ 4,400 2,172.00 9,556,800
ショーボンドホールディングス 28,100 4,845.00 136,144,500
ミライト・ホールディングス 68,000 2,169.00 147,492,000
タマホーム 11,800 2,500.00 29,500,000
サンヨーホームズ 2,500 727.00 1,817,500
日本アクア 7,600 580.00 4,408,000
ファーストコーポレーション 6,100 815.00 4,971,500
ベステラ
3,700 1,446.00 5,350,200
Robot Home 33,400 278.00 9,285,200
キャンディル 3,500 530.00 1,855,000
スペースバリューホールディングス 23,900 852.00 20,362,800
住石ホールディングス 31,000 162.00 5,022,000
日鉄鉱業 4,400 6,590.00 28,996,000
三井松島ホールディングス 8,000 1,499.00 11,992,000
INPEX 789,200 982.00 774,994,400
石油資源開発 25,600 2,262.00 57,907,200
K&Oエナジーグループ 9,800 1,608.00 15,758,400
ダイセキ環境ソリューション 3,600 1,944.00 6,998,400
第一カッター興業 4,800 1,263.00 6,062,400
明豊ファシリティワークス 7,800 891.00 6,949,800
安藤・間 126,300 791.00 99,903,300
東急建設 57,300 804.00 46,069,200
コムシスホールディングス 69,700 2,898.00 201,990,600
ビーアールホールディングス 26,100 441.00 11,510,100
高松コンストラクショングループ 12,600 2,015.00 25,389,000
東建コーポレーション 6,000 9,420.00 56,520,000
ソネック 1,900 1,072.00 2,036,800
ヤマウラ 8,700 912.00 7,934,400
オリエンタル白石 64,700 278.00 17,986,600
大成建設 141,500 3,625.00 512,937,500
大林組 454,800 944.00 429,331,200
清水建設 426,000 844.00 359,544,000
飛島建設 13,200 1,087.00 14,348,400
長谷工コーポレーション 148,900 1,477.00 219,925,300
松井建設 18,000 736.00 13,248,000
錢高組 1,700 4,045.00 6,876,500
鹿島建設 333,200 1,447.00 482,140,400
不動テトラ 11,100 1,757.00 19,502,700
大末建設 5,800 945.00 5,481,000
鉄建建設 9,400 1,824.00 17,145,600
西松建設 32,400 3,500.00 113,400,000
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三井住友建設
110,300 511.00 56,363,300
大豊建設 9,900 3,760.00 37,224,000
佐田建設 7,500 484.00 3,630,000
ナカノフドー建設 11,400 347.00 3,955,800
奥村組 25,000 2,995.00 74,875,000
東鉄工業 19,800 2,510.00 49,698,000
イチケン 3,200 1,944.00 6,220,800
富士ピー・エス 6,100 562.00 3,428,200
淺沼組
5,400 4,565.00 24,651,000
戸田建設 189,200 758.00 143,413,600
熊谷組 21,100 2,851.00 60,156,100
北野建設 3,000 2,204.00 6,612,000
植木組 4,100 1,491.00 6,113,100
矢作建設工業 20,400 782.00 15,952,800
ピーエス三菱 14,800 676.00 10,004,800
日本ハウスホールディングス 30,500 433.00 13,206,500
大東建託
49,600 12,840.00 636,864,000
新日本建設 19,800 860.00 17,028,000
NIPPO 37,500 4,065.00 152,437,500
東亜道路工業 2,800 5,000.00 14,000,000
日本道路 4,400 8,170.00 35,948,000
東亜建設工業 12,100 2,467.00 29,850,700
日本国土開発 45,000 603.00 27,135,000
若築建設 8,000 2,029.00 16,232,000
東洋建設 50,600 593.00 30,005,800
五洋建設 193,000 767.00 148,031,000
世紀東急工業 21,900 835.00 18,286,500
福田組 4,800 4,810.00 23,088,000
日本ドライケミカル 3,400 2,135.00 7,259,000
住友林業 116,200 2,116.00 245,879,200
日本基礎技術 13,600 546.00 7,425,600
巴コーポレーション 20,200 454.00 9,170,800
大和ハウス工業 419,800 3,721.00 1,562,075,800
ライト工業 26,000 1,993.00 51,818,000
積水ハウス 493,100 2,384.50 1,175,796,950
日特建設 11,500 707.00 8,130,500
北陸電気工事 8,000 1,242.00 9,936,000
ユアテック 26,100 711.00 18,557,100
日本リーテック 9,600 1,506.00 14,457,600
四電工 4,800 1,637.00 7,857,600
中電工 21,300 2,270.00 48,351,000
関電工 74,200 914.00 67,818,800
きんでん 92,700 1,886.00 174,832,200
東京エネシス 15,200 1,053.00 16,005,600
トーエネック 4,700 3,535.00 16,614,500
住友電設 12,900 2,181.00 28,134,900
日本電設工業 25,100 1,887.00 47,363,700
エクシオグループ 68,700 2,662.00 182,879,400
新日本空調 12,000 2,327.00 27,924,000
日本工営 8,100 3,305.00 26,770,500
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九電工
31,900 3,610.00 115,159,000
三機工業 32,100 1,474.00 47,315,400
日揮ホールディングス 151,900 1,077.00 163,596,300
中外炉工業 4,900 1,710.00 8,379,000
ヤマト 14,600 739.00 10,789,400
太平電業 10,200 2,775.00 28,305,000
高砂熱学工業 41,100 2,169.00 89,145,900
三晃金属工業 1,800 2,499.00 4,498,200
NECネッツエスアイ
46,700 2,016.00 94,147,200
朝日工業社 2,300 3,275.00 7,532,500
明星工業 29,800 724.00 21,575,200
大氣社 22,200 3,295.00 73,149,000
ダイダン 10,200 2,526.00 25,765,200
日比谷総合設備 14,800 1,900.00 28,120,000
ニップン 42,900 1,641.00 70,398,900
日清製粉グループ本社 164,500 1,845.00 303,502,500
日東富士製粉
1,600 3,205.00 5,128,000
昭和産業 12,800 2,819.00 36,083,200
鳥越製粉 13,200 751.00 9,913,200
中部飼料 17,700 1,123.00 19,877,100
フィード・ワン 19,900 748.00 14,885,200
東洋精糖 1,900 1,193.00 2,266,700
日本甜菜製糖 7,900 1,642.00 12,971,800
DM三井製糖ホールディングス 11,900 2,032.00 24,180,800
塩水港精糖 16,100 223.00 3,590,300
日新製糖 7,400 1,692.00 12,520,800
LIFULL 43,800 359.00 15,724,200
ミクシィ 35,100 2,581.00 90,593,100
ジェイエイシーリクルートメント 11,000 2,210.00 24,310,000
日本M&Aセンターホールディングス 227,000 3,260.00 740,020,000
メンバーズ 4,600 3,030.00 13,938,000
中広 1,300 393.00 510,900
UTグループ 20,000 3,415.00 68,300,000
アイティメディア 4,800 2,274.00 10,915,200
E・Jホールディングス 7,100 1,344.00 9,542,400
夢真ビーネックスグループ 36,800 1,381.00 50,820,800
コシダカホールディングス 36,600 665.00 24,339,000
アルトナー 3,200 861.00 2,755,200
パソナグループ 14,900 3,280.00 48,872,000
CDS 2,600 1,582.00 4,113,200
リンクアンドモチベーション 30,300 1,070.00 32,421,000
エス・エム・エス 47,000 4,070.00 191,290,000
サニーサイドアップグループ 4,600 771.00 3,546,600
パーソルホールディングス 138,400 2,804.00 388,073,600
リニカル 7,700 755.00 5,813,500
クックパッド 42,300 243.00 10,278,900
エスクリ 4,000 584.00 2,336,000
アイ・ケイ・ケイ 7,000 695.00 4,865,000
森永製菓 34,200 4,060.00 138,852,000
中村屋 2,700 3,780.00 10,206,000
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江崎グリコ
40,100 4,160.00 166,816,000
名糖産業 6,400 1,710.00 10,944,000
井村屋グループ 8,400 2,246.00 18,866,400
不二家 8,500 2,382.00 20,247,000
山崎製パン 109,000 1,900.00 207,100,000
第一屋製パン 3,400 780.00 2,652,000
モロゾフ 1,900 5,410.00 10,279,000
亀田製菓 8,400 4,555.00 38,262,000
寿スピリッツ
14,000 7,080.00 99,120,000
カルビー 66,300 2,692.00 178,479,600
森永乳業 26,900 6,490.00 174,581,000
六甲バター 10,700 1,637.00 17,515,900
ヤクルト本社 100,100 5,700.00 570,570,000
明治ホールディングス 96,200 7,180.00 690,716,000
雪印メグミルク 35,100 2,203.00 77,325,300
プリマハム 20,500 2,742.00 56,211,000
日本ハム
55,600 4,000.00 222,400,000
林兼産業 4,000 586.00 2,344,000
丸大食品 14,400 1,717.00 24,724,800
S Foods 13,100 2,931.00 38,396,100
柿安本店 5,100 2,650.00 13,515,000
伊藤ハム米久ホールディングス 94,200 708.00 66,693,600
学情 5,400 1,254.00 6,771,600
スタジオアリス 6,900 2,190.00 15,111,000
クロスキャット 3,300 1,273.00 4,200,900
シミックホールディングス 7,700 1,468.00 11,303,600
エプコ 3,000 836.00 2,508,000
システナ 50,500 2,068.00 104,434,000
NJS 3,000 2,044.00 6,132,000
デジタルアーツ 8,300 8,950.00 74,285,000
日鉄ソリューションズ 20,500 3,575.00 73,287,500
綜合警備保障 55,100 4,940.00 272,194,000
キューブシステム 7,000 1,002.00 7,014,000
いちご 159,400 366.00 58,340,400
WOW WORLD 4,500 1,791.00 8,059,500
日本駐車場開発 155,000 154.00 23,870,000
コア 5,600 1,500.00 8,400,000
カカクコム 102,200 3,810.00 389,382,000
アイロムグループ 4,900 2,002.00 9,809,800
セントケア・ホールディング 10,200 886.00 9,037,200
サイネックス 2,500 660.00 1,650,000
ルネサンス 8,500 1,174.00 9,979,000
ディップ 21,600 4,200.00 90,720,000
SBSホールディングス 10,700 4,080.00 43,656,000
デジタルホールディングス 9,400 1,796.00 16,882,400
新日本科学 17,500 910.00 15,925,000
キャリアデザインセンター 3,300 1,130.00 3,729,000
ベネフィット・ワン 50,300 5,770.00 290,231,000
エムスリー 244,300 7,163.00 1,749,920,900
ツカダ・グローバルホールディング 10,600 340.00 3,604,000
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ブラス
1,700 737.00 1,252,900
アウトソーシング 79,100 1,954.00 154,561,400
ウェルネット 13,700 520.00 7,124,000
ワールドホールディングス 5,400 2,912.00 15,724,800
ディー・エヌ・エー 58,400 2,130.00 124,392,000
博報堂DYホールディングス 192,800 1,808.00 348,582,400
ぐるなび 23,800 538.00 12,804,400
タカミヤ 17,100 458.00 7,831,800
ジャパンベストレスキューシステム
9,900 1,146.00 11,345,400
ファンコミュニケーションズ 34,900 452.00 15,774,800
ライク 3,600 1,821.00 6,555,600
ビジネス・ブレークスルー 5,700 428.00 2,439,600
エスプール 38,700 1,184.00 45,820,800
WDBホールディングス 6,200 3,390.00 21,018,000
手間いらず 1,900 5,980.00 11,362,000
ティア 8,000 488.00 3,904,000
CDG 1,400 1,522.00 2,130,800
アドウェイズ 23,300 767.00 17,871,100
バリューコマース 10,700 4,600.00 49,220,000
インフォマート 151,400 1,015.00 153,671,000
サッポロホールディングス 49,700 2,567.00 127,579,900
アサヒグループホールディングス 342,200 5,453.00 1,866,016,600
キリンホールディングス 534,800 2,076.50 1,110,512,200
宝ホールディングス 107,700 1,569.00 168,981,300
オエノンホールディングス 42,000 371.00 15,582,000
養命酒製造 4,700 1,848.00 8,685,600
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
102,100 1,622.00 165,606,200
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 97,300 4,570.00 444,661,000
ダイドーグループホールディングス 8,200 5,620.00 46,084,000
伊藤園 44,100 7,100.00 313,110,000
キーコーヒー 14,400 2,197.00 31,636,800
ユニカフェ 4,600 1,064.00 4,894,400
ジャパンフーズ 1,700 1,220.00 2,074,000
日清オイリオグループ 18,300 3,030.00 55,449,000
不二製油グループ本社 35,600 2,626.00 93,485,600
かどや製油 1,100 4,135.00 4,548,500
J-オイルミルズ 13,800 1,827.00 25,212,600
ローソン 36,200 5,310.00 192,222,000
サンエー 10,900 4,035.00 43,981,500
カワチ薬品 9,900 2,251.00 22,284,900
エービーシー・マート 22,300 6,040.00 134,692,000
ハードオフコーポレーション 6,400 778.00 4,979,200
高千穂交易 5,200 1,170.00 6,084,000
アスクル 23,000 1,610.00 37,030,000
ゲオホールディングス 19,000 1,220.00 23,180,000
アダストリア 19,700 1,917.00 37,764,900
ジーフット 10,600 399.00 4,229,400
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2,200 403.00 886,600
オルバヘルスケアホールディングス 1,800 1,555.00 2,799,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
伊藤忠食品
3,200 5,190.00 16,608,000
くら寿司 14,800 3,570.00 52,836,000
キャンドゥ 6,800 1,905.00 12,954,000
エレマテック 11,500 1,105.00 12,707,500
アイケイ 4,000 533.00 2,132,000
パルグループホールディングス 12,400 1,699.00 21,067,600
JALUX 4,000 1,719.00 6,876,000
エディオン 60,500 1,084.00 65,582,000
あらた
11,400 4,175.00 47,595,000
サーラコーポレーション 29,400 621.00 18,257,400
ワッツ 6,800 876.00 5,956,800
トーメンデバイス 1,800 5,000.00 9,000,000
ハローズ 5,700 2,780.00 15,846,000
JPホールディングス 39,000 258.00 10,062,000
フジオフードグループ本社 12,100 1,367.00 16,540,700
あみやき亭 3,200 2,995.00 9,584,000
東京エレクトロン デバイス
4,600 6,860.00 31,556,000
ひらまつ 25,700 216.00 5,551,200
フィールズ 12,300 518.00 6,371,400
双日 157,400 1,977.00 311,179,800
アルフレッサ ホールディングス 148,000 1,613.00 238,724,000
大黒天物産 4,500 6,650.00 29,925,000
ハニーズホールディングス 11,100 1,021.00 11,333,100
ファーマライズホールディングス 3,700 779.00 2,882,300
キッコーマン 104,700 8,720.00 912,984,000
味の素 346,000 3,303.00 1,142,838,000
ブルドックソース 6,400 2,265.00 14,496,000
キユーピー 81,000 2,490.00 201,690,000
ハウス食品グループ本社 54,400 3,345.00 181,968,000
カゴメ 55,300 2,851.00 157,660,300
焼津水産化学工業 5,400 996.00 5,378,400
アリアケジャパン 13,300 7,010.00 93,233,000
ピエトロ 1,300 1,781.00 2,315,300
エバラ食品工業 2,600 2,500.00 6,500,000
やまみ 1,200 2,148.00 2,577,600
ニチレイ 69,300 2,887.00 200,069,100
横浜冷凍 41,900 881.00 36,913,900
東洋水産 74,900 4,850.00 363,265,000
イートアンドホールディングス 4,900 2,384.00 11,681,600
大冷 1,800 1,930.00 3,474,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 8,100 732.00 5,929,200
日清食品ホールディングス 57,100 8,760.00 500,196,000
永谷園ホールディングス 7,500 2,084.00 15,630,000
一正蒲鉾 5,800 921.00 5,341,800
フジッコ 16,200 1,907.00 30,893,400
ロック・フィールド 15,500 1,744.00 27,032,000
日本たばこ産業 780,400 2,230.00 1,740,292,000
ケンコーマヨネーズ 9,000 1,535.00 13,815,000
わらべや日洋ホールディングス 9,400 2,305.00 21,667,000
なとり 8,400 1,931.00 16,220,400
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イフジ産業
2,600 922.00 2,397,200
ピックルスコーポレーション 6,800 1,819.00 12,369,200
ファーマフーズ 13,600 2,589.00 35,210,400
北の達人コーポレーション 50,400 431.00 21,722,400
ユーグレナ 73,800 848.00 62,582,400
紀文食品 8,400 1,272.00 10,684,800
スター・マイカ・ホールディングス 7,700 1,386.00 10,672,200
SREホールディングス 2,100 6,940.00 14,574,000
ADワークスグループ
29,500 160.00 4,720,000
片倉工業 17,300 1,726.00 29,859,800
グンゼ 10,400 4,205.00 43,732,000
ヒューリック 303,400 1,152.00 349,516,800
神栄 3,100 1,025.00 3,177,500
ラサ商事 7,800 941.00 7,339,800
アルペン 10,800 2,830.00 30,564,000
ハブ 4,400 767.00 3,374,800
ラクーンホールディングス
10,200 1,574.00 16,054,800
クオールホールディングス 19,100 1,425.00 27,217,500
アルコニックス 15,100 1,697.00 25,624,700
神戸物産 110,700 3,645.00 403,501,500
ソリトンシステムズ 6,900 1,428.00 9,853,200
ジンズホールディングス 9,700 7,040.00 68,288,000
ビックカメラ 84,900 1,032.00 87,616,800
DCMホールディングス 88,200 1,103.00 97,284,600
ペッパーフードサービス 19,100 397.00 7,582,700
ハイパー 2,200 549.00 1,207,800
MonotaRO 180,300 2,528.00 455,798,400
東京一番フーズ 4,100 585.00 2,398,500
DDホールディングス 7,300 514.00 3,752,200
あい ホールディングス 20,400 2,157.00 44,002,800
ディーブイエックス 4,400 1,065.00 4,686,000
きちりホールディングス 3,700 631.00 2,334,700
アークランドサービスホールディング
10,800 2,288.00 24,710,400
ス
J.フロント リテイリング 170,300 1,017.00 173,195,100
ドトール・日レスホールディングス 22,600 1,734.00 39,188,400
マツキヨココカラ&カンパニー 80,520 5,560.00 447,691,200
ブロンコビリー 8,100 2,478.00 20,071,800
ZOZO 84,000 4,070.00 341,880,000
トレジャー・ファクトリー 3,900 944.00 3,681,600
物語コーポレーション 7,600 7,380.00 56,088,000
三越伊勢丹ホールディングス 249,500 802.00 200,099,000
東洋紡 56,100 1,356.00 76,071,600
ユニチカ 41,300 364.00 15,033,200
富士紡ホールディングス 6,900 3,960.00 27,324,000
日清紡ホールディングス 88,400 880.00 77,792,000
倉敷紡績 12,300 1,905.00 23,431,500
ダイワボウホールディングス 64,900 1,924.00 124,867,600
シキボウ 8,100 931.00 7,541,100
日東紡績 21,600 3,345.00 72,252,000
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トヨタ紡織
42,100 2,066.00 86,978,600
マクニカ・富士エレホールディングス 34,000 2,468.00 83,912,000
Hamee 3,500 1,444.00 5,054,000
マーケットエンタープライズ 500 731.00 365,500
ラクト・ジャパン 5,700 2,782.00 15,857,400
ウエルシアホールディングス 75,500 4,130.00 311,815,000
クリエイトSDホールディングス 21,100 3,670.00 77,437,000
グリムス 4,100 3,050.00 12,505,000
バイタルケーエスケー・ホールディン
24,800 757.00 18,773,600
グス
八洲電機 11,200 958.00 10,729,600
メディアスホールディングス 8,200 888.00 7,281,600
レスターホールディングス 15,100 1,859.00 28,070,900
ジューテックホールディングス 3,400 1,110.00 3,774,000
丸善CHIホールディングス 20,400 372.00 7,588,800
大光 6,000 698.00 4,188,000
OCHIホールディングス 3,900 1,266.00 4,937,400
TOKAIホールディングス 69,100 883.00 61,015,300
黒谷 3,700 642.00 2,375,400
ミサワ 2,600 664.00 1,726,400
ティーライフ 1,900 1,425.00 2,707,500
Cominix 1,900 722.00 1,371,800
エー・ピーホールディングス 2,100 464.00 974,400
三洋貿易 14,200 1,127.00 16,003,400
チムニー 4,400 1,456.00 6,406,400
シュッピン 9,600 1,221.00 11,721,600
ビューティガレージ 2,600 3,710.00 9,646,000
オイシックス・ラ・大地 18,700 4,550.00 85,085,000
ウイン・パートナーズ 10,700 966.00 10,336,200
ネクステージ 28,600 2,006.00 57,371,600
ジョイフル本田 41,800 1,572.00 65,709,600
鳥貴族ホールディングス 5,100 2,003.00 10,215,300
ホットランド 10,700 1,363.00 14,584,100
すかいらーくホールディングス 184,200 1,586.00 292,141,200
SFPホールディングス 7,000 1,439.00 10,073,000
綿半ホールディングス 10,800 1,225.00 13,230,000
日本毛織 43,000 946.00 40,678,000
ダイトウボウ 21,600 99.00 2,138,400
トーア紡コーポレーション 4,500 427.00 1,921,500
ダイドーリミテッド 18,500 170.00 3,145,000
ヨシックスホールディングス 2,700 2,178.00 5,880,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・
41,600 1,038.00 43,180,800
ホールディングス
三栄建築設計 5,600 2,018.00 11,300,800
野村不動産ホールディングス 82,000 2,789.00 228,698,000
三重交通グループホールディングス 29,200 543.00 15,855,600
サムティ 20,300 2,346.00 47,623,800
ディア・ライフ 18,300 581.00 10,632,300
コーセーアールイー 4,300 668.00 2,872,400
日本商業開発 9,100 1,736.00 15,797,600
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プレサンスコーポレーション
23,500 1,871.00 43,968,500
フィル・カンパニー 2,500 3,045.00 7,612,500
THEグローバル社 9,200 211.00 1,941,200
ハウスコム 1,300 1,285.00 1,670,500
日本管理センター 7,000 1,192.00 8,344,000
サンセイランディック 3,900 827.00 3,225,300
エストラスト 1,400 652.00 912,800
フージャースホールディングス 23,100 661.00 15,269,100
オープンハウス
45,300 6,960.00 315,288,000
東急不動産ホールディングス 388,500 674.00 261,849,000
飯田グループホールディングス 119,200 2,757.00 328,634,400
イーグランド 2,600 1,515.00 3,939,000
ムゲンエステート 9,700 485.00 4,704,500
帝国繊維 16,100 1,988.00 32,006,800
日本コークス工業 120,400 156.00 18,782,400
ゴルフダイジェスト・オンライン 8,100 1,312.00 10,627,200
ミタチ産業
3,800 875.00 3,325,000
BEENOS 7,200 2,931.00 21,103,200
あさひ 10,500 1,318.00 13,839,000
日本調剤 8,700 1,600.00 13,920,000
コスモス薬品 14,400 17,550.00 252,720,000
シップヘルスケアホールディングス 50,300 2,820.00 141,846,000
トーエル 7,100 842.00 5,978,200
ソフトクリエイトホールディングス 5,800 3,290.00 19,082,000
オンリー 2,900 770.00 2,233,000
セブン&アイ・ホールディングス 558,500 4,755.00 2,655,667,500
クリエイト・レストランツ・ホール
76,600 922.00 70,625,200
ディングス
明治電機工業 3,400 1,322.00 4,494,800
ツルハホールディングス 31,100 13,790.00 428,869,000
デリカフーズホールディングス 6,100 631.00 3,849,100
スターティアホールディングス 3,600 1,454.00 5,234,400
サンマルクホールディングス 11,200 1,586.00 17,763,200
フェリシモ 3,000 1,447.00 4,341,000
トリドールホールディングス 35,300 2,661.00 93,933,300
帝人 133,600 1,579.00 210,954,400
東レ 1,028,100 725.70 746,092,170
クラレ 207,900 1,068.00 222,037,200
旭化成 941,100 1,184.00 1,114,262,400
TOKYO BASE 15,900 689.00 10,955,100
稲葉製作所 8,000 1,332.00 10,656,000
宮地エンジニアリンググループ 4,500 2,597.00 11,686,500
トーカロ 37,000 1,238.00 45,806,000
アルファ 5,000 1,206.00 6,030,000
SUMCO 182,800 2,162.00 395,213,600
川田テクノロジーズ 2,900 3,910.00 11,339,000
RS Technologies 4,600 5,580.00 25,668,000
ジェイテックコーポレーション 1,500 2,136.00 3,204,000
信和 7,500 721.00 5,407,500
ビーロット 9,400 548.00 5,151,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファーストブラザーズ
3,300 1,015.00 3,349,500
ハウスドゥ 7,000 1,002.00 7,014,000
シーアールイー 3,600 1,941.00 6,987,600
プロパティエージェント 2,500 2,638.00 6,595,000
ケイアイスター不動産 4,800 5,960.00 28,608,000
アグレ都市デザイン 3,700 1,386.00 5,128,200
グッドコムアセット 6,200 1,394.00 8,642,800
ジェイ・エス・ビー 2,800 2,898.00 8,114,400
テンポイノベーション
3,700 950.00 3,515,000
グローバル・リンク・マネジメント 2,200 1,099.00 2,417,800
フェイスネットワーク 1,100 1,260.00 1,386,000
住江織物 2,300 1,850.00 4,255,000
日本フエルト 6,200 450.00 2,790,000
イチカワ 1,400 1,331.00 1,863,400
エコナックホールディングス 23,100 92.00 2,125,200
日東製網 1,400 1,470.00 2,058,000
芦森工業
2,600 1,029.00 2,675,400
アツギ 11,000 637.00 7,007,000
ウイルプラスホールディングス 2,100 1,031.00 2,165,100
JMホールディングス 9,800 1,932.00 18,933,600
コメダホールディングス 31,000 2,103.00 65,193,000
サツドラホールディングス 1,700 2,248.00 3,821,600
アレンザホールディングス 10,900 1,251.00 13,635,900
串カツ田中ホールディングス 3,600 2,260.00 8,136,000
バロックジャパンリミテッド 9,900 874.00 8,652,600
クスリのアオキホールディングス 14,200 7,370.00 104,654,000
ダイニック 4,000 738.00 2,952,000
共和レザー 7,700 685.00 5,274,500
ピーバンドットコム 1,700 676.00 1,149,200
力の源ホールディングス 6,900 611.00 4,215,900
FOOD & LIFE COMPA
83,500 4,950.00 413,325,000
NIES
アセンテック 3,200 1,265.00 4,048,000
セーレン 34,900 2,126.00 74,197,400
ソトー 6,700 857.00 5,741,900
東海染工 1,400 1,134.00 1,587,600
小松マテーレ 23,300 916.00 21,342,800
ワコールホールディングス 35,500 2,302.00 81,721,000
ホギメディカル 19,100 3,130.00 59,783,000
クラウディアホールディングス 2,600 283.00 735,800
TSIホールディングス 42,600 359.00 15,293,400
マツオカコーポレーション 4,500 1,401.00 6,304,500
ワールド 18,500 1,354.00 25,049,000
TIS 142,000 2,941.00 417,622,000
JNSホールディングス 9,500 543.00 5,158,500
グリー 86,200 838.00 72,235,600
GMOペパボ 1,800 2,790.00 5,022,000
コーエーテクモホールディングス 37,800 5,010.00 189,378,000
三菱総合研究所 5,900 4,355.00 25,694,500
ボルテージ 3,000 448.00 1,344,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
電算
1,100 2,337.00 2,570,700
AGS 6,800 871.00 5,922,800
ファインデックス 11,600 965.00 11,194,000
ブレインパッド 3,600 5,410.00 19,476,000
KLab 25,800 657.00 16,950,600
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
18,700 1,030.00 19,261,000
ルディングス
イーブックイニシアティブジャパン 2,500 4,900.00 12,250,000
ネクソン 320,400 1,854.00 594,021,600
アイスタイル 42,700 419.00 17,891,300
エムアップホールディングス 4,400 3,445.00 15,158,000
エイチーム 9,700 1,599.00 15,510,300
エニグモ 13,200 1,143.00 15,087,600
テクノスジャパン 10,700 591.00 6,323,700
enish 8,600 433.00 3,723,800
コロプラ 46,800 822.00 38,469,600
オルトプラス 10,800 407.00 4,395,600
ブロードリーフ 69,500 555.00 38,572,500
クロス・マーケティンググループ 7,300 837.00 6,110,100
デジタルハーツホールディングス 7,900 1,889.00 14,923,100
システム情報 10,000 936.00 9,360,000
メディアドゥ 5,400 4,330.00 23,382,000
じげん 34,700 408.00 14,157,600
ブイキューブ 14,100 1,572.00 22,165,200
エンカレッジ・テクノロジ 2,500 604.00 1,510,000
サイバーリンクス 6,600 1,350.00 8,910,000
ディー・エル・イー 10,900 285.00 3,106,500
フィックスターズ 14,600 761.00 11,110,600
CARTA HOLDINGS 5,500 2,354.00 12,947,000
オプティム 9,800 1,961.00 19,217,800
セレス 5,300 2,841.00 15,057,300
SHIFT 7,200 21,850.00 157,320,000
特種東海製紙 8,800 4,425.00 38,940,000
ティーガイア 15,200 2,046.00 31,099,200
セック 1,900 2,304.00 4,377,600
テクマトリックス 21,800 1,797.00 39,174,600
プロシップ 3,800 1,733.00 6,585,400
ガンホー・オンライン・エンターテイ
38,600 2,064.00 79,670,400
メント
GMOペイメントゲートウェイ 27,500 13,750.00 378,125,000
ザッパラス 10,300 532.00 5,479,600
システムリサーチ 3,800 1,903.00 7,231,400
インターネットイニシアティブ 37,700 3,805.00 143,448,500
さくらインターネット 14,500 604.00 8,758,000
ヴィンクス 3,600 957.00 3,445,200
GMOグローバルサイン・ホールディ
3,100 4,470.00 13,857,000
ングス
SRAホールディングス 7,300 2,818.00 20,571,400
システムインテグレータ 3,600 626.00 2,253,600
朝日ネット 11,000 728.00 8,008,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
eBASE 16,600 803.00 13,329,800
アバント 16,200 1,565.00 25,353,000
アドソル日進 4,700 2,143.00 10,072,100
ODKソリューションズ 7,200 704.00 5,068,800
フリービット 8,200 1,299.00 10,651,800
コムチュア 12,900 2,889.00 37,268,100
サイバーコム 2,300 1,225.00 2,817,500
アステリア 12,900 708.00 9,133,200
アイル
7,800 1,759.00 13,720,200
王子ホールディングス 639,100 563.00 359,813,300
日本製紙 62,900 1,225.00 77,052,500
三菱製紙 21,500 361.00 7,761,500
北越コーポレーション 101,400 734.00 74,427,600
中越パルプ工業 5,400 1,196.00 6,458,400
巴川製紙所 4,700 868.00 4,079,600
大王製紙 68,500 2,017.00 138,164,500
阿波製紙
4,200 388.00 1,629,600
マークラインズ 7,100 3,030.00 21,513,000
メディカル・データ・ビジョン 17,800 1,458.00 25,952,400
gumi 19,400 850.00 16,490,000
ショーケース 2,600 604.00 1,570,400
モバイルファクトリー 2,800 1,063.00 2,976,400
テラスカイ 4,400 1,972.00 8,676,800
デジタル・インフォメーション・テク
5,900 1,687.00 9,953,300
ノロジー
PCIホールディングス 6,000 1,038.00 6,228,000
パイプドHD 4,100 2,797.00 11,467,700
アイビーシー 2,100 930.00 1,953,000
ネオジャパン 2,500 1,380.00 3,450,000
PR TIMES 3,700 3,095.00 11,451,500
ラクス 42,600 3,230.00 137,598,000
ランドコンピュータ 2,550 802.00 2,045,100
ダブルスタンダード 3,500 3,565.00 12,477,500
オープンドア 8,400 2,646.00 22,226,400
マイネット 4,700 655.00 3,078,500
アカツキ 5,500 3,190.00 17,545,000
ベネフィットジャパン 1,000 2,523.00 2,523,000
Ubicomホールディングス 4,500 2,657.00 11,956,500
カナミックネットワーク 15,000 620.00 9,300,000
ノムラシステムコーポレーション 6,600 291.00 1,920,600
レンゴー 146,500 863.00 126,429,500
トーモク 8,800 1,953.00 17,186,400
ザ・パック 10,800 2,906.00 31,384,800
チェンジ 26,000 2,212.00 57,512,000
シンクロ・フード 7,800 385.00 3,003,000
オークネット 7,700 2,209.00 17,009,300
キャピタル・アセット・プランニング 2,600 901.00 2,342,600
セグエグループ 3,200 781.00 2,499,200
エイトレッド 2,500 2,359.00 5,897,500
マクロミル 28,900 816.00 23,582,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ビーグリー
3,100 1,600.00 4,960,000
オロ 4,300 3,600.00 15,480,000
ユーザーローカル 4,000 1,792.00 7,168,000
テモナ 2,700 747.00 2,016,900
ニーズウェル 2,500 683.00 1,707,500
マネーフォワード 21,500 7,700.00 165,550,000
サインポスト 3,300 1,127.00 3,719,100
昭和電工 123,000 2,724.00 335,052,000
住友化学
1,117,300 574.00 641,330,200
住友精化 7,000 3,400.00 23,800,000
日産化学 77,200 6,360.00 490,992,000
ラサ工業 4,500 1,802.00 8,109,000
クレハ 12,100 7,240.00 87,604,000
多木化学 5,500 6,320.00 34,760,000
テイカ 10,600 1,302.00 13,801,200
石原産業 25,200 1,210.00 30,492,000
片倉コープアグリ
2,600 1,185.00 3,081,000
日本曹達 19,400 3,410.00 66,154,000
東ソー 219,400 2,010.00 440,994,000
トクヤマ 42,100 2,113.00 88,957,300
セントラル硝子 27,300 2,079.00 56,756,700
東亞合成 80,900 1,284.00 103,875,600
大阪ソーダ 14,600 2,610.00 38,106,000
関東電化工業 33,600 978.00 32,860,800
デンカ 51,800 3,850.00 199,430,000
イビデン 69,600 5,750.00 400,200,000
信越化学工業 262,500 19,030.00 4,995,375,000
日本カーバイド工業 5,200 1,364.00 7,092,800
電算システムホールディングス 5,600 2,593.00 14,520,800
堺化学工業 9,900 2,288.00 22,651,200
第一稀元素化学工業 14,000 1,440.00 20,160,000
エア・ウォーター 144,700 1,707.00 247,002,900
日本酸素ホールディングス 117,000 2,719.00 318,123,000
日本化学工業 3,900 2,863.00 11,165,700
東邦アセチレン 2,100 1,255.00 2,635,500
日本パーカライジング 72,100 1,104.00 79,598,400
高圧ガス工業 22,700 763.00 17,320,100
チタン工業 1,700 1,831.00 3,112,700
四国化成工業 18,700 1,395.00 26,086,500
戸田工業 2,900 3,010.00 8,729,000
ステラ ケミファ 7,700 2,858.00 22,006,600
保土谷化学工業 4,100 5,020.00 20,582,000
日本触媒 25,800 5,780.00 149,124,000
大日精化工業 11,800 2,646.00 31,222,800
カネカ 36,700 4,480.00 164,416,000
協和キリン 170,100 3,685.00 626,818,500
三菱瓦斯化学 142,200 2,222.00 315,968,400
三井化学 122,400 3,580.00 438,192,000
JSR 142,400 3,830.00 545,392,000
東京応化工業 24,300 6,450.00 156,735,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大阪有機化学工業
12,000 3,345.00 40,140,000
三菱ケミカルホールディングス 949,000 983.10 932,961,900
KHネオケム 23,400 3,020.00 70,668,000
ダイセル 191,000 870.00 166,170,000
住友ベークライト 22,400 4,890.00 109,536,000
積水化学工業 297,300 1,854.00 551,194,200
日本ゼオン 128,000 1,499.00 191,872,000
アイカ工業 39,600 3,570.00 141,372,000
宇部興産
71,800 2,196.00 157,672,800
積水樹脂 21,600 2,074.00 44,798,400
タキロンシーアイ 30,800 608.00 18,726,400
旭有機材 8,100 1,400.00 11,340,000
ニチバン 7,600 1,789.00 13,596,400
リケンテクノス 34,500 555.00 19,147,500
大倉工業 7,200 2,161.00 15,559,200
積水化成品工業 19,400 583.00 11,310,200
群栄化学工業
3,200 3,070.00 9,824,000
タイガースポリマー 8,000 421.00 3,368,000
ミライアル 4,400 1,461.00 6,428,400
ダイキアクシス 5,300 967.00 5,125,100
ダイキョーニシカワ 30,100 651.00 19,595,100
竹本容器 5,100 912.00 4,651,200
森六ホールディングス 7,800 2,024.00 15,787,200
恵和 3,600 4,495.00 16,182,000
日本化薬 87,900 1,210.00 106,359,000
カーリットホールディングス 13,700 769.00 10,535,300
ソルクシーズ 11,000 518.00 5,698,000
レッグス 3,500 1,724.00 6,034,000
プレステージ・インターナショナル 51,800 757.00 39,212,600
フェイス 4,000 709.00 2,836,000
プロトコーポレーション 16,800 1,477.00 24,813,600
ハイマックス 3,700 1,148.00 4,247,600
アミューズ 7,600 2,293.00 17,426,800
野村総合研究所 246,900 4,000.00 987,600,000
ドリームインキュベータ 4,100 827.00 3,390,700
サイバネットシステム 9,200 636.00 5,851,200
クイック 8,400 1,366.00 11,474,400
TAC 7,100 239.00 1,696,900
CEホールディングス 7,000 561.00 3,927,000
日本システム技術 3,200 1,850.00 5,920,000
電通グループ 142,800 4,185.00 597,618,000
インテージホールディングス 17,500 1,681.00 29,417,500
テイクアンドギヴ・ニーズ 6,200 1,284.00 7,960,800
東邦システムサイエンス 3,300 1,030.00 3,399,000
ぴあ 3,900 4,210.00 16,419,000
イオンファンタジー 5,200 1,856.00 9,651,200
ソースネクスト 65,600 229.00 15,022,400
シーティーエス 15,600 789.00 12,308,400
ネクシィーズグループ 4,700 904.00 4,248,800
インフォコム 12,800 2,324.00 29,747,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メディカルシステムネットワーク
12,200 670.00 8,174,000
日本精化 10,200 2,148.00 21,909,600
扶桑化学工業 11,200 4,940.00 55,328,000
トリケミカル研究所 13,100 3,140.00 41,134,000
HEROZ 3,900 1,924.00 7,503,600
ラクスル 15,400 5,650.00 87,010,000
IPS 3,200 2,072.00 6,630,400
FIG 14,000 283.00 3,962,000
システムサポート
3,900 1,336.00 5,210,400
ADEKA 65,200 2,338.00 152,437,600
日油 53,400 6,030.00 322,002,000
ミヨシ油脂 5,700 1,335.00 7,609,500
新日本理化 22,400 317.00 7,100,800
ハリマ化成グループ 10,900 868.00 9,461,200
イーソル 8,400 889.00 7,467,600
アルテリア・ネットワークス 15,300 1,647.00 25,199,100
EDULAB 1,200 2,668.00 3,201,600
東海ソフト 1,900 1,195.00 2,270,500
ウイングアーク1st 7,900 2,347.00 18,541,300
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
3,900 1,760.00 6,864,000
ディングス
サーバーワークス 1,300 4,105.00 5,336,500
東名 700 1,200.00 840,000
ヴィッツ 1,200 1,622.00 1,946,400
トビラシステムズ 2,500 1,196.00 2,990,000
Sansan 12,600 12,070.00 152,082,000
Link-U 2,300 1,208.00 2,778,400
ギフティ 12,300 4,020.00 49,446,000
花王 320,800 6,586.00 2,112,788,800
第一工業製薬 4,800 3,050.00 14,640,000
石原ケミカル 7,100 1,363.00 9,677,300
日華化学 4,700 973.00 4,573,100
ニイタカ 2,900 2,255.00 6,539,500
三洋化成工業 8,500 5,640.00 47,940,000
ベース 2,600 4,620.00 12,012,000
武田薬品工業 1,206,000 3,241.00 3,908,646,000
アステラス製薬 1,256,800 1,953.50 2,455,158,800
大日本住友製薬 107,400 1,888.00 202,771,200
塩野義製薬 182,200 7,560.00 1,377,432,000
わかもと製薬 16,800 338.00 5,678,400
日本新薬 41,100 8,830.00 362,913,000
中外製薬 453,300 3,916.00 1,775,122,800
科研製薬 24,800 4,380.00 108,624,000
エーザイ 160,100 7,956.00 1,273,755,600
理研ビタミン 13,700 1,810.00 24,797,000
ロート製薬 69,100 3,360.00 232,176,000
小野薬品工業 332,900 2,414.00 803,620,600
久光製薬 42,200 3,975.00 167,745,000
有機合成薬品工業 10,300 325.00 3,347,500
持田製薬 20,200 3,240.00 65,448,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
参天製薬
252,200 1,496.00 377,291,200
扶桑薬品工業 4,600 2,464.00 11,334,400
日本ケミファ 1,300 2,172.00 2,823,600
ツムラ 48,300 3,365.00 162,529,500
日医工 40,900 897.00 36,687,300
テルモ 444,400 4,974.00 2,210,445,600
H.U.グループホールディングス 38,700 2,824.00 109,288,800
キッセイ薬品工業 25,600 2,400.00 61,440,000
生化学工業
25,600 1,024.00 26,214,400
栄研化学 25,400 1,912.00 48,564,800
日水製薬 5,600 977.00 5,471,200
鳥居薬品 8,200 2,961.00 24,280,200
JCRファーマ 40,800 2,800.00 114,240,000
東和薬品 20,800 3,320.00 69,056,000
富士製薬工業 9,100 1,126.00 10,246,600
ゼリア新薬工業 26,400 2,028.00 53,539,200
第一三共
1,139,000 2,930.50 3,337,839,500
キョーリン製薬ホールディングス 31,900 1,778.00 56,718,200
大幸薬品 21,700 884.00 19,182,800
ダイト 9,200 3,140.00 28,888,000
大塚ホールディングス 301,300 4,786.00 1,442,021,800
大正製薬ホールディングス 35,800 6,340.00 226,972,000
ペプチドリーム 76,000 2,700.00 205,200,000
大日本塗料 16,300 859.00 14,001,700
日本ペイントホールディングス 533,400 1,180.00 629,412,000
関西ペイント 159,500 2,641.00 421,239,500
神東塗料 10,400 192.00 1,996,800
中国塗料 31,000 883.00 27,373,000
日本特殊塗料 10,700 1,022.00 10,935,400
藤倉化成 19,300 532.00 10,267,600
太陽ホールディングス 20,900 2,686.00 56,137,400
DIC 60,100 3,105.00 186,610,500
サカタインクス 28,500 1,129.00 32,176,500
東洋インキSCホールディングス 30,200 2,027.00 61,215,400
T&K TOKA 10,400 806.00 8,382,400
アルプス技研 12,200 2,074.00 25,302,800
サニックス 21,100 331.00 6,984,100
ダイオーズ 3,200 1,002.00 3,206,400
日本空調サービス 14,400 815.00 11,736,000
オリエンタルランド 147,300 17,790.00 2,620,467,000
フォーカスシステムズ 8,800 984.00 8,659,200
ダスキン 32,100 2,676.00 85,899,600
パーク24 76,600 1,822.00 139,565,200
明光ネットワークジャパン 15,800 646.00 10,206,800
ファルコホールディングス 6,600 1,715.00 11,319,000
クレスコ 10,800 1,951.00 21,070,800
フジ・メディア・ホールディングス 147,500 1,175.00 173,312,500
秀英予備校 6,600 417.00 2,752,200
田谷 1,900 559.00 1,062,100
ラウンドワン 47,100 1,455.00 68,530,500
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リゾートトラスト
63,400 2,046.00 129,716,400
オービック 44,700 21,030.00 940,041,000
ジャストシステム 20,200 5,690.00 114,938,000
TDCソフト 14,500 1,309.00 18,980,500
Zホールディングス 1,953,500 692.20 1,352,212,700
ビー・エム・エル 17,700 4,015.00 71,065,500
トレンドマイクロ 75,900 6,120.00 464,508,000
りらいあコミュニケーションズ 21,000 1,198.00 25,158,000
IDホールディングス
7,500 926.00 6,945,000
リソー教育 69,500 466.00 32,387,000
日本オラクル 28,800 10,150.00 292,320,000
早稲田アカデミー 5,700 995.00 5,671,500
アルファシステムズ 3,400 4,285.00 14,569,000
フューチャー 15,500 2,739.00 42,454,500
CAC Holdings 8,400 1,619.00 13,599,600
SBテクノロジー 4,900 2,809.00 13,764,100
トーセ
3,700 774.00 2,863,800
ユー・エス・エス 155,100 1,768.00 274,216,800
オービックビジネスコンサルタント 13,500 5,750.00 77,625,000
伊藤忠テクノソリューションズ 64,500 3,500.00 225,750,000
アイティフォー 17,300 836.00 14,462,800
東京個別指導学院 11,900 649.00 7,723,100
東計電算 2,100 4,730.00 9,933,000
サイバーエージェント 341,000 2,106.00 718,146,000
楽天グループ 710,500 1,108.00 787,234,000
エックスネット 6,200 1,012.00 6,274,400
クリーク・アンド・リバー社 7,100 1,868.00 13,262,800
モーニングスター 19,700 517.00 10,184,900
テー・オー・ダブリュー 23,800 341.00 8,115,800
大塚商会 76,800 5,560.00 427,008,000
サイボウズ 18,700 2,350.00 43,945,000
山田コンサルティンググループ 8,000 1,103.00 8,824,000
セントラルスポーツ 5,100 2,411.00 12,296,100
パラカ 3,700 1,631.00 6,034,700
電通国際情報サービス 20,500 3,960.00 81,180,000
ACCESS 17,400 911.00 15,851,400
デジタルガレージ 23,500 4,910.00 115,385,000
イーエムシステムズ 23,200 762.00 17,678,400
ウェザーニューズ 4,200 6,660.00 27,972,000
CIJ 8,800 849.00 7,471,200
ビジネスエンジニアリング 1,900 3,475.00 6,602,500
日本エンタープライズ 12,900 202.00 2,605,800
WOWOW 6,900 2,431.00 16,773,900
スカラ 15,700 730.00 11,461,000
インテリジェント ウェイブ 7,800 603.00 4,703,400
フルキャストホールディングス 11,700 2,600.00 30,420,000
エン・ジャパン 24,600 4,325.00 106,395,000
あすか製薬ホールディングス 16,300 1,004.00 16,365,200
サワイグループホールディングス 31,700 5,150.00 163,255,000
富士フイルムホールディングス 254,800 8,919.00 2,272,561,200
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コニカミノルタ
293,800 619.00 181,862,200
資生堂 270,000 7,419.00 2,003,130,000
ライオン 175,000 1,846.00 323,050,000
高砂香料工業 9,100 2,901.00 26,399,100
マンダム 30,400 1,567.00 47,636,800
ミルボン 17,800 6,560.00 116,768,000
ファンケル 52,700 3,690.00 194,463,000
コーセー 27,200 13,560.00 368,832,000
コタ
9,100 1,560.00 14,196,000
シーボン 1,400 1,852.00 2,592,800
ポーラ・オルビスホールディングス 61,900 2,462.00 152,397,800
ノエビアホールディングス 12,300 5,320.00 65,436,000
アジュバンホールディングス 3,300 1,180.00 3,894,000
新日本製薬 3,900 1,815.00 7,078,500
エステー 9,500 1,705.00 16,197,500
アグロ カネショウ 5,000 1,475.00 7,375,000
コニシ
23,900 1,801.00 43,043,900
長谷川香料 25,000 2,687.00 67,175,000
星光PMC 8,200 800.00 6,560,000
小林製薬 40,600 8,590.00 348,754,000
荒川化学工業 12,300 1,233.00 15,165,900
メック 10,800 2,885.00 31,158,000
日本高純度化学 3,900 2,896.00 11,294,400
タカラバイオ 37,900 2,883.00 109,265,700
JCU 16,300 4,165.00 67,889,500
新田ゼラチン 9,900 625.00 6,187,500
OATアグリオ 2,900 2,149.00 6,232,100
デクセリアルズ 40,300 2,079.00 83,783,700
アース製薬 11,900 6,660.00 79,254,000
北興化学工業 13,300 1,024.00 13,619,200
大成ラミック 4,100 2,732.00 11,201,200
クミアイ化学工業 54,300 849.00 46,100,700
日本農薬 26,200 521.00 13,650,200
富士興産 5,900 969.00 5,717,100
ニチレキ 17,200 1,333.00 22,927,600
ユシロ化学工業 8,300 1,172.00 9,727,600
ビーピー・カストロール 5,300 1,425.00 7,552,500
富士石油 34,000 298.00 10,132,000
MORESCO 5,300 1,245.00 6,598,500
出光興産 160,900 3,300.00 530,970,000
ENEOSホールディングス 2,181,300 463.80 1,011,686,940
コスモエネルギーホールディングス 45,700 2,573.00 117,586,100
テスホールディングス 8,200 2,102.00 17,236,400
インフロニア・ホールディングス 177,764 928.00 164,964,992
横浜ゴム 83,900 2,059.00 172,750,100
TOYO TIRE 76,300 1,934.00 147,564,200
ブリヂストン 417,500 5,326.00 2,223,605,000
住友ゴム工業 130,100 1,466.00 190,726,600
藤倉コンポジット 12,000 772.00 9,264,000
オカモト 8,700 4,055.00 35,278,500
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アキレス
10,200 1,299.00 13,249,800
フコク 6,000 1,027.00 6,162,000
ニッタ 15,100 2,625.00 39,637,500
クリエートメディック 4,600 982.00 4,517,200
住友理工 28,200 739.00 20,839,800
三ツ星ベルト 17,700 1,989.00 35,205,300
バンドー化学 25,600 880.00 22,528,000
AGC 133,000 5,900.00 784,700,000
日本板硝子
73,500 567.00 41,674,500
石塚硝子 2,300 2,088.00 4,802,400
有沢製作所 19,800 875.00 17,325,000
日本山村硝子 6,600 898.00 5,926,800
日本電気硝子 58,200 2,760.00 160,632,000
オハラ 5,700 1,394.00 7,945,800
住友大阪セメント 26,100 3,395.00 88,609,500
太平洋セメント 82,300 2,434.00 200,318,200
リソルホールディングス
1,900 4,025.00 7,647,500
日本ヒューム 13,900 751.00 10,438,900
日本コンクリート工業 30,900 301.00 9,300,900
三谷セキサン 6,800 7,220.00 49,096,000
アジアパイルホールディングス 22,700 465.00 10,555,500
東海カーボン 121,200 1,394.00 168,952,800
日本カーボン 7,500 4,185.00 31,387,500
東洋炭素 9,400 2,850.00 26,790,000
ノリタケカンパニーリミテド 8,000 4,790.00 38,320,000
TOTO 103,500 5,290.00 547,515,000
日本碍子 159,700 1,893.00 302,312,100
日本特殊陶業 110,200 1,737.00 191,417,400
ダントーホールディングス 9,600 261.00 2,505,600
MARUWA 5,000 10,450.00 52,250,000
品川リフラクトリーズ 3,300 3,870.00 12,771,000
黒崎播磨 2,400 4,540.00 10,896,000
ヨータイ 10,300 1,260.00 12,978,000
イソライト工業 5,900 875.00 5,162,500
東京窯業 19,000 324.00 6,156,000
ニッカトー 6,700 799.00 5,353,300
フジミインコーポレーテッド 11,600 6,390.00 74,124,000
クニミネ工業 4,600 1,099.00 5,055,400
エーアンドエーマテリアル 2,600 976.00 2,537,600
ニチアス 36,600 2,557.00 93,586,200
日本製鉄 684,200 1,969.00 1,347,189,800
神戸製鋼所 261,900 669.00 175,211,100
中山製鋼所 19,700 427.00 8,411,900
合同製鐵 7,900 1,534.00 12,118,600
ジェイ エフ イー ホールディング
414,500 1,691.00 700,919,500
ス
東京製鐵 55,700 1,078.00 60,044,600
共英製鋼 16,300 1,396.00 22,754,800
大和工業 30,500 3,480.00 106,140,000
東京鐵鋼 5,500 1,554.00 8,547,000
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大阪製鐵
8,000 1,124.00 8,992,000
淀川製鋼所 19,000 2,380.00 45,220,000
丸一鋼管 46,800 2,566.00 120,088,800
モリ工業 4,300 2,391.00 10,281,300
大同特殊鋼 23,500 4,690.00 110,215,000
日本高周波鋼業 4,400 401.00 1,764,400
日本冶金工業 11,100 2,598.00 28,837,800
山陽特殊製鋼 17,200 1,762.00 30,306,400
愛知製鋼
8,200 2,691.00 22,066,200
日立金属 135,200 2,155.00 291,356,000
日本金属 3,500 1,002.00 3,507,000
大平洋金属 9,700 2,051.00 19,894,700
新日本電工 91,800 335.00 30,753,000
栗本鐵工所 6,700 1,657.00 11,101,900
虹 技 1,400 1,090.00 1,526,000
日本鋳鉄管 1,500 1,299.00 1,948,500
日本製鋼所
43,400 2,945.00 127,813,000
三菱製鋼 10,400 1,143.00 11,887,200
日亜鋼業 22,000 293.00 6,446,000
日本精線 2,000 4,730.00 9,460,000
エンビプロ・ホールディングス 7,700 2,330.00 17,941,000
大紀アルミニウム工業所 21,400 1,897.00 40,595,800
日本軽金属ホールディングス 39,300 1,968.00 77,342,400
三井金属鉱業 38,600 3,165.00 122,169,000
東邦亜鉛 7,900 2,855.00 22,554,500
三菱マテリアル 94,900 2,224.00 211,057,600
住友金属鉱山 183,200 4,275.00 783,180,000
DOWAホールディングス 36,300 4,375.00 158,812,500
古河機械金属 24,200 1,212.00 29,330,400
エス・サイエンス 67,700 33.00 2,234,100
大阪チタニウムテクノロジーズ 15,000 801.00 12,015,000
東邦チタニウム 25,600 1,224.00 31,334,400
UACJ 21,800 2,836.00 61,824,800
CKサンエツ 2,300 2,948.00 6,780,400
古河電気工業 44,500 2,449.00 108,980,500
住友電気工業 500,400 1,530.00 765,612,000
フジクラ 172,800 656.00 113,356,800
昭和電線ホールディングス 13,800 2,135.00 29,463,000
東京特殊電線 1,700 2,797.00 4,754,900
タツタ電線 25,200 528.00 13,305,600
カナレ電気 2,500 1,709.00 4,272,500
平河ヒューテック 8,100 1,171.00 9,485,100
リョービ 17,700 1,236.00 21,877,200
アーレスティ 17,100 441.00 7,541,100
アサヒホールディングス 53,700 2,157.00 115,830,900
東洋製罐グループホールディングス 91,100 1,382.00 125,900,200
ホッカンホールディングス 7,500 1,458.00 10,935,000
コロナ 9,000 912.00 8,208,000
横河ブリッジホールディングス 24,600 2,341.00 57,588,600
駒井ハルテック 2,800 1,682.00 4,709,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
高田機工
800 2,712.00 2,169,600
三和ホールディングス 135,100 1,376.00 185,897,600
文化シヤッター 42,000 1,123.00 47,166,000
三協立山 18,600 762.00 14,173,200
アルインコ 9,600 989.00 9,494,400
東洋シヤッター 2,600 663.00 1,723,800
LIXIL 197,400 2,924.00 577,197,600
日本フイルコン 9,600 546.00 5,241,600
ノーリツ
27,400 1,829.00 50,114,600
長府製作所 14,800 2,043.00 30,236,400
リンナイ 27,900 11,440.00 319,176,000
ユニプレス 23,800 927.00 22,062,600
ダイニチ工業 6,800 779.00 5,297,200
日東精工 17,700 646.00 11,434,200
三洋工業 1,400 1,876.00 2,626,400
岡部 30,000 680.00 20,400,000
ジーテクト
17,700 1,418.00 25,098,600
東プレ 26,700 1,292.00 34,496,400
高周波熱錬 27,500 612.00 16,830,000
東京製綱 10,100 906.00 9,150,600
サンコール 12,300 446.00 5,485,800
モリテックスチール 10,900 437.00 4,763,300
パイオラックス 21,600 1,567.00 33,847,200
エイチワン 13,800 752.00 10,377,600
日本発条 143,000 848.00 121,264,000
中央発條 6,800 1,036.00 7,044,800
アドバネクス 1,800 1,341.00 2,413,800
三浦工業 62,100 4,235.00 262,993,500
タクマ 48,600 1,470.00 71,442,000
テクノプロ・ホールディングス 82,800 3,620.00 299,736,000
アトラグループ 2,700 313.00 845,100
インターワークス 3,900 405.00 1,579,500
アイ・アールジャパンホールディング
5,500 11,610.00 63,855,000
ス
KeePer技研 8,800 3,430.00 30,184,000
ファーストロジック 2,500 799.00 1,997,500
三機サービス 2,600 1,101.00 2,862,600
Gunosy 8,300 685.00 5,685,500
デザインワン・ジャパン 3,900 270.00 1,053,000
イー・ガーディアン 5,400 3,055.00 16,497,000
リブセンス 7,000 211.00 1,477,000
ジャパンマテリアル 42,700 1,392.00 59,438,400
ベクトル 17,000 1,117.00 18,989,000
ウチヤマホールディングス 6,300 374.00 2,356,200
チャーム・ケア・コーポレーション 11,000 1,742.00 19,162,000
キャリアリンク 5,100 1,572.00 8,017,200
IBJ 12,300 1,091.00 13,419,300
アサンテ 4,800 1,737.00 8,337,600
バリューHR 5,400 1,717.00 9,271,800
M&Aキャピタルパートナーズ 11,400 6,100.00 69,540,000
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ライドオンエクスプレスホールディン
5,200 1,506.00 7,831,200
グス
ERIホールディングス 4,800 1,430.00 6,864,000
アビスト 2,100 2,866.00 6,018,600
シグマクシス・ホールディングス 7,500 2,704.00 20,280,000
ウィルグループ 10,000 1,299.00 12,990,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 20,100 217.00 4,361,700
メドピア 10,600 3,575.00 37,895,000
レアジョブ 2,500 1,315.00 3,287,500
リクルートホールディングス 992,100 7,097.00 7,040,933,700
エラン 18,800 1,188.00 22,334,400
ツガミ 29,500 1,508.00 44,486,000
オークマ 16,700 5,300.00 88,510,000
芝浦機械 14,800 2,622.00 38,805,600
アマダ 210,100 1,128.00 236,992,800
アイダエンジニアリング 37,600 979.00 36,810,400
滝澤鉄工所 4,400 1,122.00 4,936,800
FUJI 57,200 2,562.00 146,546,400
牧野フライス製作所 16,800 3,990.00 67,032,000
オーエスジー 66,400 1,779.00 118,125,600
ダイジェット工業 1,100 1,195.00 1,314,500
旭ダイヤモンド工業 37,600 669.00 25,154,400
DMG森精機 85,000 1,916.00 162,860,000
ソディック 31,800 844.00 26,839,200
ディスコ 19,600 28,930.00 567,028,000
日東工器 7,000 1,931.00 13,517,000
日進工具 11,400 1,376.00 15,686,400
パンチ工業 11,900 617.00 7,342,300
冨士ダイス 7,100 645.00 4,579,500
土木管理総合試験所 6,200 350.00 2,170,000
ネットマーケティング 6,100 510.00 3,111,000
日本郵政 1,048,700 937.70 983,365,990
ベルシステム24ホールディングス 23,300 1,656.00 38,584,800
鎌倉新書 13,700 905.00 12,398,500
SMN 2,900 725.00 2,102,500
一蔵 1,900 540.00 1,026,000
グローバルキッズCOMPANY 2,300 840.00 1,932,000
エアトリ 8,900 4,120.00 36,668,000
アトラエ 9,600 2,412.00 23,155,200
ストライク 5,100 4,135.00 21,088,500
ソラスト 33,900 1,383.00 46,883,700
セラク 5,500 2,202.00 12,111,000
インソース 13,300 2,186.00 29,073,800
豊田自動織機 117,300 9,050.00 1,061,565,000
豊和工業 7,900 811.00 6,406,900
OKK 5,400 307.00 1,657,800
石川製作所 3,700 1,536.00 5,683,200
東洋機械金属 10,700 522.00 5,585,400
津田駒工業 2,600 857.00 2,228,200
エンシュウ 2,600 740.00 1,924,000
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島精機製作所
21,100 2,191.00 46,230,100
オプトラン 18,000 2,225.00 40,050,000
NCホールディングス 5,400 1,175.00 6,345,000
イワキ 9,400 934.00 8,779,600
フリュー 13,800 1,633.00 22,535,400
ヤマシンフィルタ 28,800 608.00 17,510,400
日阪製作所 18,100 844.00 15,276,400
やまびこ 27,800 1,197.00 33,276,600
野村マイクロ・サイエンス
3,000 4,450.00 13,350,000
平田機工 6,800 6,650.00 45,220,000
ペガサスミシン製造 14,600 476.00 6,949,600
マルマエ 6,000 1,900.00 11,400,000
タツモ 6,700 1,515.00 10,150,500
ナブテスコ 81,700 3,865.00 315,770,500
三井海洋開発 15,300 1,942.00 29,712,600
レオン自動機 14,100 1,453.00 20,487,300
SMC 42,400 62,110.00 2,633,464,000
ホソカワミクロン 10,100 3,130.00 31,613,000
ユニオンツール 5,300 3,595.00 19,053,500
オイレス工業 20,500 1,647.00 33,763,500
日精エー・エス・ビー機械 4,800 3,775.00 18,120,000
サトーホールディングス 18,800 2,531.00 47,582,800
技研製作所 12,600 4,480.00 56,448,000
日本エアーテック 6,400 1,233.00 7,891,200
カワタ 3,800 1,126.00 4,278,800
日精樹脂工業 11,000 1,089.00 11,979,000
オカダアイヨン 4,300 1,318.00 5,667,400
ワイエイシイホールディングス 5,500 868.00 4,774,000
小松製作所 656,800 2,699.00 1,772,703,200
住友重機械工業 83,000 2,919.00 242,277,000
日立建機 67,800 3,190.00 216,282,000
日工 21,600 657.00 14,191,200
巴工業 5,700 2,502.00 14,261,400
井関農機 13,300 1,577.00 20,974,100
TOWA 13,400 2,289.00 30,672,600
丸山製作所 2,600 1,515.00 3,939,000
北川鉄工所 6,400 1,567.00 10,028,800
シンニッタン 17,300 237.00 4,100,100
ローツェ 6,300 9,160.00 57,708,000
タカキタ 5,100 657.00 3,350,700
クボタ 707,000 2,322.00 1,641,654,000
荏原実業 6,600 2,765.00 18,249,000
東洋エンジニアリング 18,800 884.00 16,619,200
三菱化工機 4,500 2,409.00 10,840,500
月島機械 27,000 1,122.00 30,294,000
帝国電機製作所 10,200 1,404.00 14,320,800
東京機械製作所 5,600 2,000.00 11,200,000
新東工業 34,900 748.00 26,105,200
澁谷工業 12,800 2,964.00 37,939,200
アイチコーポレーション 25,000 762.00 19,050,000
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小森コーポレーション
37,200 792.00 29,462,400
鶴見製作所 11,300 1,709.00 19,311,700
住友精密工業 2,100 2,300.00 4,830,000
日本ギア工業 6,700 307.00 2,056,900
酒井重工業 2,500 2,549.00 6,372,500
荏原製作所 60,200 5,640.00 339,528,000
石井鐵工所 1,300 2,979.00 3,872,700
酉島製作所 14,600 878.00 12,818,800
北越工業
15,100 943.00 14,239,300
ダイキン工業 184,600 24,395.00 4,503,317,000
オルガノ 4,600 6,380.00 29,348,000
トーヨーカネツ 5,400 2,692.00 14,536,800
栗田工業 78,400 5,250.00 411,600,000
椿本チエイン 20,800 3,335.00 69,368,000
大同工業 6,900 1,031.00 7,113,900
日機装 43,500 975.00 42,412,500
木村化工機
11,700 713.00 8,342,100
レイズネクスト 25,300 1,210.00 30,613,000
アネスト岩田 24,600 908.00 22,336,800
ダイフク 79,700 9,820.00 782,654,000
サムコ 3,600 2,701.00 9,723,600
加藤製作所 8,100 849.00 6,876,900
油研工業 1,900 1,741.00 3,307,900
タダノ 69,900 1,133.00 79,196,700
フジテック 49,900 2,532.00 126,346,800
CKD 33,600 2,111.00 70,929,600
キトー 12,200 1,542.00 18,812,400
平和 40,600 2,076.00 84,285,600
理想科学工業 10,600 2,330.00 24,698,000
SANKYO 34,500 2,771.00 95,599,500
日本金銭機械 15,900 738.00 11,734,200
マースグループホールディングス 9,600 1,620.00 15,552,000
フクシマガリレイ 10,000 4,680.00 46,800,000
オーイズミ 6,300 384.00 2,419,200
ダイコク電機 6,600 1,209.00 7,979,400
竹内製作所 24,200 2,696.00 65,243,200
アマノ 38,000 2,625.00 99,750,000
JUKI 20,100 819.00 16,461,900
サンデンホールディングス 20,600 290.00 5,974,000
ジャノメ 13,000 740.00 9,620,000
ブラザー工業 177,100 2,347.00 415,653,700
マックス 19,400 1,758.00 34,105,200
モリタホールディングス 23,600 1,461.00 34,479,600
グローリー 37,300 2,376.00 88,624,800
新晃工業 13,400 2,054.00 27,523,600
大和冷機工業 21,200 1,247.00 26,436,400
セガサミーホールディングス 131,800 1,564.00 206,135,200
日本ピストンリング 5,000 1,371.00 6,855,000
リケン 6,700 2,733.00 18,311,100
TPR 19,600 1,465.00 28,714,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ツバキ・ナカシマ
31,700 1,477.00 46,820,900
ホシザキ 42,400 9,670.00 410,008,000
大豊工業 11,600 825.00 9,570,000
日本精工 297,800 776.00 231,092,800
NTN 335,200 256.00 85,811,200
ジェイテクト 139,100 1,005.00 139,795,500
不二越 12,300 4,175.00 51,352,500
ミネベアミツミ 249,800 2,745.00 685,701,000
日本トムソン
39,300 525.00 20,632,500
THK 84,200 2,352.00 198,038,400
ユーシン精機 10,000 765.00 7,650,000
前澤給装工業 10,300 1,020.00 10,506,000
イーグル工業 17,900 1,212.00 21,694,800
前澤工業 8,100 774.00 6,269,400
日本ピラー工業 14,500 2,437.00 35,336,500
キッツ 48,800 739.00 36,063,200
日立製作所
696,800 6,529.00 4,549,407,200
東芝 286,800 4,905.00 1,406,754,000
三菱電機 1,449,800 1,527.00 2,213,844,600
富士電機 87,300 4,775.00 416,857,500
東洋電機製造 5,800 1,097.00 6,362,600
安川電機 156,000 4,850.00 756,600,000
シンフォニア テクノロジー 18,700 1,143.00 21,374,100
明電舎 24,500 2,385.00 58,432,500
オリジン 4,200 1,297.00 5,447,400
山洋電気 7,000 6,290.00 44,030,000
デンヨー 12,400 2,006.00 24,874,400
ベイカレント・コンサルティング 9,100 46,250.00 420,875,000
Orchestra Holding
3,300 4,140.00 13,662,000
s
アイモバイル 5,000 1,435.00 7,175,000
キャリアインデックス 6,900 934.00 6,444,600
MS-Japan 5,400 995.00 5,373,000
船場 1,800 800.00 1,440,000
グレイステクノロジー 13,700 1,071.00 14,672,700
ジャパンエレベーターサービスホール
39,700 2,403.00 95,399,100
ディングス
フルテック 2,100 1,434.00 3,011,400
グリーンズ 4,900 549.00 2,690,100
ツナググループ・ホールディングス 2,700 377.00 1,017,900
GAMEWITH 3,900 512.00 1,996,800
ソウルドアウト 3,300 1,580.00 5,214,000
MS&Consulting 2,100 732.00 1,537,200
ウェルビー 5,000 1,545.00 7,725,000
エル・ティー・エス 1,700 3,300.00 5,610,000
ミダックホールディングス 5,900 5,290.00 31,211,000
日総工産 10,600 724.00 7,674,400
キュービーネットホールディングス 6,200 1,838.00 11,395,600
RPAホールディングス 16,200 572.00 9,266,400
三櫻工業 19,800 1,029.00 20,374,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マキタ
189,100 5,610.00 1,060,851,000
東芝テック 15,600 4,675.00 72,930,000
芝浦メカトロニクス 2,500 6,340.00 15,850,000
マブチモーター 34,000 3,775.00 128,350,000
日本電産 348,900 11,825.00 4,125,742,500
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 7,900 642.00 5,071,800
トレックス・セミコンダクター 7,800 2,382.00 18,579,600
東光高岳 7,200 1,463.00 10,533,600
ダブル・スコープ
41,500 842.00 34,943,000
宮越ホールディングス 5,200 1,169.00 6,078,800
ダイヘン 15,800 4,500.00 71,100,000
ヤーマン 23,500 1,201.00 28,223,500
JVCケンウッド 124,000 205.00 25,420,000
ミマキエンジニアリング 12,900 941.00 12,138,900
I-PEX 6,700 1,986.00 13,306,200
日新電機 34,100 1,298.00 44,261,800
大崎電気工業
28,700 547.00 15,698,900
オムロン 120,600 10,140.00 1,222,884,000
日東工業 21,300 1,677.00 35,720,100
IDEC 19,300 2,034.00 39,256,200
正興電機製作所 4,400 1,384.00 6,089,600
不二電機工業 2,600 1,271.00 3,304,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション 52,000 2,518.00 130,936,000
サクサホールディングス 3,000 1,430.00 4,290,000
メルコホールディングス 4,900 4,570.00 22,393,000
テクノメディカ 3,400 1,598.00 5,433,200
ダイヤモンドエレクトリックホール
4,300 2,160.00 9,288,000
ディングス
日本電気 184,100 6,040.00 1,111,964,000
富士通 130,400 19,775.00 2,578,660,000
沖電気工業 58,900 956.00 56,308,400
岩崎通信機 7,000 895.00 6,265,000
電気興業 7,000 2,459.00 17,213,000
サンケン電気 16,900 5,410.00 91,429,000
ナカヨ 2,100 1,417.00 2,975,700
アイホン 8,100 2,347.00 19,010,700
ルネサスエレクトロニクス 784,300 1,285.00 1,007,825,500
セイコーエプソン 179,800 2,193.00 394,301,400
ワコム 104,800 710.00 74,408,000
アルバック 26,600 6,070.00 161,462,000
アクセル 6,000 703.00 4,218,000
EIZO 12,300 4,315.00 53,074,500
ジャパンディスプレイ 494,200 36.00 17,791,200
日本信号 34,000 950.00 32,300,000
京三製作所 31,000 468.00 14,508,000
能美防災 19,300 2,036.00 39,294,800
ホーチキ 10,800 1,191.00 12,862,800
星和電機 6,600 516.00 3,405,600
エレコム 33,300 1,781.00 59,307,300
パナソニック 1,545,800 1,380.00 2,133,204,000
135/388
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シャープ
192,800 1,371.00 264,328,800
アンリツ 87,100 1,951.00 169,932,100
富士通ゼネラル 44,200 2,810.00 124,202,000
ソニーグループ 908,000 12,330.00 11,195,640,000
TDK 210,000 3,705.00 778,050,000
帝国通信工業 6,200 1,323.00 8,202,600
タムラ製作所 51,800 726.00 37,606,800
アルプスアルパイン 118,500 1,138.00 134,853,000
池上通信機
4,900 789.00 3,866,100
日本電波工業 13,800 885.00 12,213,000
鈴木 6,300 869.00 5,474,700
メイコー 10,800 2,873.00 31,028,400
日本トリム 3,100 3,510.00 10,881,000
ローランド ディー.ジー. 8,500 2,886.00 24,531,000
フォスター電機 14,800 915.00 13,542,000
SMK 3,800 2,169.00 8,242,200
ヨコオ
11,800 2,375.00 28,025,000
ティアック 8,100 122.00 988,200
ホシデン 37,800 949.00 35,872,200
ヒロセ電機 22,400 17,580.00 393,792,000
日本航空電子工業 33,300 1,603.00 53,379,900
TOA 17,300 809.00 13,995,700
マクセル 28,800 1,323.00 38,102,400
古野電気 18,600 1,232.00 22,915,200
ユニデンホールディングス 3,300 3,095.00 10,213,500
スミダコーポレーション 13,500 1,229.00 16,591,500
アイコム 6,100 2,361.00 14,402,100
リオン 6,000 2,423.00 14,538,000
本多通信工業 11,500 453.00 5,209,500
横河電機 145,100 2,072.00 300,647,200
新電元工業 5,500 3,660.00 20,130,000
アズビル 98,000 4,390.00 430,220,000
東亜ディーケーケー 7,300 860.00 6,278,000
日本光電工業 59,900 3,530.00 211,447,000
チノー 4,700 1,419.00 6,669,300
共和電業 14,500 389.00 5,640,500
日本電子材料 5,800 1,755.00 10,179,000
堀場製作所 26,800 7,550.00 202,340,000
アドバンテスト 107,700 8,740.00 941,298,000
小野測器 4,700 519.00 2,439,300
エスペック 12,900 2,254.00 29,076,600
キーエンス 142,300 64,820.00 9,223,886,000
日置電機 7,000 9,080.00 63,560,000
シスメックス 113,100 13,595.00 1,537,594,500
日本マイクロニクス 25,200 1,307.00 32,936,400
メガチップス 14,500 3,390.00 49,155,000
OBARA GROUP 7,000 3,600.00 25,200,000
IMAGICA GROUP 12,100 523.00 6,328,300
澤藤電機 1,500 2,046.00 3,069,000
デンソー 319,200 7,532.00 2,404,214,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
原田工業
5,500 951.00 5,230,500
コーセル 17,500 900.00 15,750,000
イリソ電子工業 12,200 4,405.00 53,741,000
オプテックスグループ 23,800 1,436.00 34,176,800
千代田インテグレ 6,100 2,131.00 12,999,100
アイ・オー・データ機器 5,300 928.00 4,918,400
レーザーテック 63,600 23,230.00 1,477,428,000
スタンレー電気 101,600 2,741.00 278,485,600
岩崎電気
5,200 2,072.00 10,774,400
ウシオ電機 74,300 2,049.00 152,240,700
岡谷電機産業 9,900 345.00 3,415,500
ヘリオス テクノ ホールディング 14,100 325.00 4,582,500
エノモト 3,800 1,773.00 6,737,400
日本セラミック 13,600 2,904.00 39,494,400
遠藤照明 7,500 1,146.00 8,595,000
古河電池 10,300 1,557.00 16,037,100
双信電機
6,700 759.00 5,085,300
山一電機 9,400 1,606.00 15,096,400
図研 9,400 4,020.00 37,788,000
日本電子 27,400 7,930.00 217,282,000
カシオ計算機 116,600 1,621.00 189,008,600
ファナック 127,200 22,800.00 2,900,160,000
日本シイエムケイ 31,300 421.00 13,177,300
エンプラス 6,600 3,010.00 19,866,000
大真空 4,800 4,055.00 19,464,000
ローム 60,300 9,660.00 582,498,000
浜松ホトニクス 104,000 6,400.00 665,600,000
三井ハイテック 14,200 7,140.00 101,388,000
新光電気工業 48,600 3,555.00 172,773,000
京セラ 221,000 6,673.00 1,474,733,000
協栄産業 1,700 1,373.00 2,334,100
太陽誘電 64,400 6,040.00 388,976,000
村田製作所 425,800 8,577.00 3,652,086,600
双葉電子工業 25,400 753.00 19,126,200
日東電工 87,600 7,770.00 680,652,000
北陸電気工業 5,500 1,015.00 5,582,500
東海理化電機製作所 38,300 1,635.00 62,620,500
ニチコン 45,400 1,024.00 46,489,600
日本ケミコン 14,600 1,989.00 29,039,400
KOA 20,000 1,616.00 32,320,000
三井E&Sホールディングス 55,800 541.00 30,187,800
日立造船 114,500 844.00 96,638,000
三菱重工業 227,800 3,010.00 685,678,000
川崎重工業 113,300 2,583.00 292,653,900
IHI 97,400 2,801.00 272,817,400
名村造船所 42,500 238.00 10,115,000
サノヤスホールディングス 17,200 133.00 2,287,600
スプリックス 3,600 1,138.00 4,096,800
マネジメントソリューションズ 7,100 3,700.00 26,270,000
プロレド・パートナーズ 2,800 1,489.00 4,169,200
137/388
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
and factory 2,500 473.00 1,182,500
テノ.ホールディングス 4,500 944.00 4,248,000
フロンティア・マネジメント 3,400 989.00 3,362,600
ピアラ 2,000 735.00 1,470,000
コプロ・ホールディングス 1,600 1,209.00 1,934,400
ギークス 2,100 1,432.00 3,007,200
カーブスホールディングス 37,900 958.00 36,308,200
フォーラムエンジニアリング 9,600 945.00 9,072,000
日本車輌製造
5,400 2,070.00 11,178,000
三菱ロジスネクスト 19,200 1,085.00 20,832,000
近畿車輌 1,800 1,089.00 1,960,200
一家ホールディングス 2,800 572.00 1,601,600
フルサト・マルカホールディングス 13,647 1,938.00 26,447,886
ヤマエグループホールディングス 10,400 1,084.00 11,273,600
FPG 47,800 711.00 33,985,800
島根銀行 4,700 584.00 2,744,800
じもとホールディングス
10,000 670.00 6,700,000
全国保証 37,200 5,320.00 197,904,000
めぶきフィナンシャルグループ 741,700 246.00 182,458,200
ジャパンインベストメントアドバイ
11,000 1,312.00 14,432,000
ザー
東京きらぼしフィナンシャルグループ 17,700 1,566.00 27,718,200
九州フィナンシャルグループ 292,300 400.00 116,920,000
かんぽ生命保険 177,300 1,987.00 352,295,100
ゆうちょ銀行 405,800 954.00 387,133,200
あんしん保証 4,200 317.00 1,331,400
富山第一銀行 34,500 296.00 10,212,000
コンコルディア・フィナンシャルグ
870,600 471.00 410,052,600
ループ
ジェイリース 5,600 2,190.00 12,264,000
西日本フィナンシャルホールディング
93,500 709.00 66,291,500
ス
イントラスト 3,700 789.00 2,919,300
日本モーゲージサービス 7,200 1,050.00 7,560,000
CASA 3,600 952.00 3,427,200
アルヒ 21,000 1,303.00 27,363,000
プレミアグループ 7,200 3,335.00 24,012,000
日産自動車 1,709,600 578.20 988,490,720
いすゞ自動車 384,700 1,560.00 600,132,000
トヨタ自動車 7,341,800 2,002.50 14,701,954,500
日野自動車 180,900 1,110.00 200,799,000
三菱自動車工業 536,100 332.00 177,985,200
エフテック 10,000 631.00 6,310,000
レシップホールディングス 5,800 572.00 3,317,600
GMB 4,500 889.00 4,000,500
ファルテック 2,600 713.00 1,853,800
武蔵精密工業 32,100 1,978.00 63,493,800
日産車体 21,500 798.00 17,157,000
新明和工業 41,100 946.00 38,880,600
極東開発工業 25,000 1,631.00 40,775,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
トピー工業
12,000 1,218.00 14,616,000
ティラド 4,400 3,075.00 13,530,000
曙ブレーキ工業 79,000 220.00 17,380,000
タチエス 22,200 1,324.00 29,392,800
NOK 70,100 1,306.00 91,550,600
フタバ産業 36,300 479.00 17,387,700
KYB 16,100 3,095.00 49,829,500
市光工業 19,600 575.00 11,270,000
大同メタル工業
30,100 601.00 18,090,100
プレス工業 71,200 335.00 23,852,000
ミクニ 18,500 324.00 5,994,000
太平洋工業 30,200 1,170.00 35,334,000
河西工業 19,900 360.00 7,164,000
アイシン 106,100 4,145.00 439,784,500
マツダ 454,600 996.00 452,781,600
今仙電機製作所 12,800 684.00 8,755,200
本田技研工業
1,141,300 3,440.00 3,926,072,000
スズキ 287,300 5,011.00 1,439,660,300
SUBARU 415,500 2,178.50 905,166,750
安永 7,000 1,191.00 8,337,000
ヤマハ発動機 189,100 3,200.00 605,120,000
小糸製作所 86,900 6,560.00 570,064,000
TBK 17,800 408.00 7,262,400
エクセディ 19,700 1,750.00 34,475,000
ミツバ 26,400 635.00 16,764,000
豊田合成 46,900 2,281.00 106,978,900
愛三工業 22,400 824.00 18,457,600
盟和産業 1,800 1,026.00 1,846,800
日本プラスト 11,900 648.00 7,711,200
ヨロズ 12,500 1,198.00 14,975,000
エフ・シー・シー 23,800 1,647.00 39,198,600
新家工業 3,400 1,687.00 5,735,800
シマノ 58,400 30,270.00 1,767,768,000
テイ・エス テック 67,500 1,492.00 100,710,000
三十三フィナンシャルグループ 12,300 1,414.00 17,392,200
第四北越フィナンシャルグループ 23,300 2,629.00 61,255,700
ひろぎんホールディングス 211,000 649.00 136,939,000
マーキュリアホールディングス 4,800 743.00 3,566,400
おきなわフィナンシャルグループ 13,000 2,500.00 32,500,000
ダイレクトマーケティングミックス 7,400 4,180.00 30,932,000
ポピンズホールディングス 3,200 3,360.00 10,752,000
LITALICO 11,100 3,200.00 35,520,000
十六フィナンシャルグループ 17,800 2,138.00 38,056,400
北國フィナンシャルホールディングス 13,300 2,053.00 27,304,900
ジャムコ 8,400 1,039.00 8,727,600
小野建 12,800 1,608.00 20,582,400
はるやまホールディングス 7,200 580.00 4,176,000
南陽 2,300 1,922.00 4,420,600
ノジマ 25,400 2,866.00 72,796,400
佐鳥電機 9,200 931.00 8,565,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カッパ・クリエイト
20,100 1,359.00 27,315,900
エコートレーディング 2,900 636.00 1,844,400
伯東 8,500 1,816.00 15,436,000
コンドーテック 11,500 973.00 11,189,500
中山福 8,000 413.00 3,304,000
ライトオン 10,700 695.00 7,436,500
ナガイレーベン 19,000 2,320.00 44,080,000
三菱食品 15,700 2,910.00 45,687,000
良品計画
164,200 2,260.00 371,092,000
三城ホールディングス 16,600 260.00 4,316,000
松田産業 10,300 3,255.00 33,526,500
第一興商 27,100 4,055.00 109,890,500
メディパルホールディングス 143,100 2,070.00 296,217,000
アドヴァングループ 14,900 948.00 14,125,200
SPK 6,100 1,391.00 8,485,100
萩原電気ホールディングス 5,300 2,106.00 11,161,800
アルビス
4,700 2,347.00 11,030,900
アズワン 10,200 15,160.00 154,632,000
スズデン 5,100 1,508.00 7,690,800
尾家産業 3,300 1,100.00 3,630,000
シモジマ 8,800 1,145.00 10,076,000
ドウシシャ 13,600 1,685.00 22,916,000
小津産業 2,600 1,923.00 4,999,800
コナカ 16,300 342.00 5,574,600
高速 7,700 1,537.00 11,834,900
ハウス オブ ローゼ 1,300 1,665.00 2,164,500
G-7ホールディングス 14,700 2,125.00 31,237,500
たけびし 5,100 1,466.00 7,476,600
イオン北海道 18,800 1,152.00 21,657,600
コジマ 24,300 600.00 14,580,000
ヒマラヤ 4,700 1,018.00 4,784,600
コーナン商事 20,200 3,480.00 70,296,000
ネットワンシステムズ 58,000 3,490.00 202,420,000
エコス 5,200 1,972.00 10,254,400
ワタミ 18,600 1,021.00 18,990,600
マルシェ 3,900 478.00 1,864,200
リックス 2,500 1,500.00 3,750,000
システムソフト 38,600 148.00 5,712,800
パン・パシフィック・インターナショ
285,400 2,488.00 710,075,200
ナルホールディングス
丸文 12,700 730.00 9,271,000
西松屋チェーン 31,100 1,439.00 44,752,900
ゼンショーホールディングス 76,700 2,608.00 200,033,600
ハピネット 11,900 1,488.00 17,707,200
幸楽苑ホールディングス 9,100 1,490.00 13,559,000
ハークスレイ 6,000 481.00 2,886,000
橋本総業ホールディングス 2,800 2,138.00 5,986,400
日本ライフライン 46,300 1,295.00 59,958,500
サイゼリヤ 21,100 2,738.00 57,771,800
タカショー 10,700 818.00 8,752,600
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VTホールディングス
53,300 518.00 27,609,400
アルゴグラフィックス 11,100 3,155.00 35,020,500
魚力 4,400 2,024.00 8,905,600
IDOM 47,800 877.00 41,920,600
日本エム・ディ・エム 8,300 2,133.00 17,703,900
ポプラ 3,700 217.00 802,900
フジ・コーポレーション 7,600 1,194.00 9,074,400
ユナイテッドアローズ 16,200 2,047.00 33,161,400
進和
8,600 2,276.00 19,573,600
エスケイジャパン 7,600 553.00 4,202,800
ダイトロン 5,900 2,125.00 12,537,500
ハイデイ日高 20,600 1,666.00 34,319,600
シークス 20,500 1,184.00 24,272,000
YU-WA CREATION HO
9,100 251.00 2,284,100
LDINGS
コロワイド 53,600 1,697.00 90,959,200
ピーシーデポコーポレーション 16,600 446.00 7,403,600
田中商事 3,400 662.00 2,250,800
オーハシテクニカ
7,500 1,514.00 11,355,000
壱番屋 10,200 4,545.00 46,359,000
白銅 5,000 3,105.00 15,525,000
トップカルチャー 5,400 337.00 1,819,800
PLANT 3,700 746.00 2,760,200
スギホールディングス 28,400 7,890.00 224,076,000
ダイコー通産 1,200 1,195.00 1,434,000
薬王堂ホールディングス 6,200 2,396.00 14,855,200
島津製作所 186,500 4,620.00 861,630,000
JMS 12,200 782.00 9,540,400
クボテック 3,400 303.00 1,030,200
長野計器 10,400 1,355.00 14,092,000
ブイ・テクノロジー 6,800 4,500.00 30,600,000
スター精密 22,400 1,506.00 33,734,400
東京計器 9,300 1,016.00 9,448,800
愛知時計電機 1,300 4,675.00 6,077,500
インターアクション 7,200 2,511.00 18,079,200
オーバル 12,600 258.00 3,250,800
東京精密 24,500 4,250.00 104,125,000
マニー 57,700 1,991.00 114,880,700
ニコン 221,400 1,244.00 275,421,600
トプコン 73,000 1,849.00 134,977,000
オリンパス 760,100 2,357.00 1,791,555,700
理研計器 12,800 2,969.00 38,003,200
SCREENホールディングス 25,100 9,030.00 226,653,000
キヤノン電子 13,600 1,607.00 21,855,200
タムロン 11,200 2,474.00 27,708,800
HOYA 282,800 16,720.00 4,728,416,000
シード 5,800 678.00 3,932,400
ノーリツ鋼機 13,000 2,280.00 29,640,000
エー・アンド・デイ 12,000 996.00 11,952,000
朝日インテック 158,900 2,818.00 447,780,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
キヤノン
720,200 2,742.50 1,975,148,500
リコー 368,500 1,170.00 431,145,000
シチズン時計 183,500 503.00 92,300,500
リズム 4,300 1,476.00 6,346,800
大研医器 11,700 589.00 6,891,300
メニコン 44,500 3,990.00 177,555,000
シンシア 1,300 585.00 760,500
中本パックス 3,400 1,743.00 5,926,200
スノーピーク
9,400 4,625.00 43,475,000
パラマウントベッドホールディングス 27,900 2,104.00 58,701,600
トランザクション 7,800 1,105.00 8,619,000
粧美堂 5,300 415.00 2,199,500
ニホンフラッシュ 12,400 1,079.00 13,379,600
前田工繊 15,900 3,145.00 50,005,500
永大産業 20,000 298.00 5,960,000
アートネイチャー 14,000 727.00 10,178,000
バンダイナムコホールディングス
119,800 8,107.00 971,218,600
アイフィスジャパン 3,600 695.00 2,502,000
共立印刷 24,400 168.00 4,099,200
SHOEI 13,500 4,695.00 63,382,500
フランスベッドホールディングス 19,000 910.00 17,290,000
マーベラス 22,500 699.00 15,727,500
パイロットコーポレーション 24,500 4,150.00 101,675,000
萩原工業 9,400 1,562.00 14,682,800
エイベックス 24,300 1,530.00 37,179,000
トッパン・フォームズ 26,000 1,016.00 26,416,000
フジシールインターナショナル 29,800 2,429.00 72,384,200
タカラトミー 64,900 1,074.00 69,702,600
広済堂ホールディングス 9,900 1,107.00 10,959,300
エステールホールディングス 4,200 659.00 2,767,800
レック 17,300 1,088.00 18,822,400
タカノ 5,000 743.00 3,715,000
三光合成 14,800 454.00 6,719,200
プロネクサス 11,500 1,048.00 12,052,000
ホクシン 9,600 169.00 1,622,400
ウッドワン 4,700 1,147.00 5,390,900
大建工業 9,700 2,217.00 21,504,900
きもと 21,100 240.00 5,064,000
凸版印刷 220,400 1,827.00 402,670,800
大日本印刷 171,300 2,743.00 469,875,900
共同印刷 4,400 2,616.00 11,510,400
NISSHA 29,600 1,707.00 50,527,200
光村印刷 800 1,573.00 1,258,400
藤森工業 13,000 4,620.00 60,060,000
ヴィア・ホールディングス 18,600 189.00 3,515,400
TAKARA & COMPANY 7,100 1,761.00 12,503,100
前澤化成工業 9,100 1,257.00 11,438,700
未来工業 5,400 1,603.00 8,656,200
アシックス 128,100 2,518.00 322,555,800
ツツミ 3,600 2,205.00 7,938,000
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ウェーブロックホールディングス
4,900 673.00 3,297,700
JSP 8,800 1,604.00 14,115,200
ニチハ 20,200 3,050.00 61,610,000
ローランド 10,100 5,310.00 53,631,000
エフピコ 26,700 3,855.00 102,928,500
小松ウオール工業 4,500 1,890.00 8,505,000
ヤマハ 86,300 6,970.00 601,511,000
河合楽器製作所 4,000 3,430.00 13,720,000
クリナップ
13,500 548.00 7,398,000
ピジョン 87,600 2,640.00 231,264,000
天馬 10,900 2,723.00 29,680,700
兼松サステック 700 1,784.00 1,248,800
キングジム 11,900 866.00 10,305,400
象印マホービン 39,200 1,546.00 60,603,200
リンテック 31,300 2,450.00 76,685,000
信越ポリマー 22,700 987.00 22,404,900
東リ
38,600 238.00 9,186,800
イトーキ 26,700 377.00 10,065,900
任天堂 82,900 51,450.00 4,265,205,000
三菱鉛筆 24,000 1,365.00 32,760,000
松風 6,700 1,996.00 13,373,200
タカラスタンダード 30,000 1,536.00 46,080,000
コクヨ 69,500 1,800.00 125,100,000
ナカバヤシ 14,800 578.00 8,554,400
ニフコ 53,200 3,570.00 189,924,000
立川ブラインド工業 6,400 1,267.00 8,108,800
グローブライド 14,000 3,980.00 55,720,000
オカムラ 49,700 1,514.00 75,245,800
バルカー 11,800 2,115.00 24,957,000
MUTOHホールディングス 1,300 1,623.00 2,109,900
伊藤忠商事 998,600 3,288.00 3,283,396,800
丸紅 1,407,600 956.10 1,345,806,360
スクロール 21,200 884.00 18,740,800
高島 1,800 1,900.00 3,420,000
ヨンドシーホールディングス 13,100 1,732.00 22,689,200
三陽商会 7,300 921.00 6,723,300
長瀬産業 78,600 1,897.00 149,104,200
ナイガイ 4,300 330.00 1,419,000
蝶理 9,200 1,822.00 16,762,400
豊田通商 143,400 4,895.00 701,943,000
オンワードホールディングス 84,800 323.00 27,390,400
三共生興 21,900 554.00 12,132,600
兼松 57,000 1,365.00 77,805,000
美津濃 14,300 2,575.00 36,822,500
ツカモトコーポレーション 1,900 1,366.00 2,595,400
ルックホールディングス 4,400 1,366.00 6,010,400
三井物産 1,108,200 2,597.00 2,877,995,400
日本紙パルプ商事 7,600 3,770.00 28,652,000
東京エレクトロン 84,900 46,530.00 3,950,397,000
カメイ 18,600 1,200.00 22,320,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東都水産
1,500 5,400.00 8,100,000
OUGホールディングス 2,300 2,751.00 6,327,300
スターゼン 10,600 2,134.00 22,620,400
セイコーホールディングス 20,500 2,281.00 46,760,500
山善 55,800 1,053.00 58,757,400
椿本興業 2,200 3,820.00 8,404,000
住友商事 901,300 1,625.00 1,464,612,500
日本ユニシス 49,200 2,983.00 146,763,600
内田洋行
6,000 4,975.00 29,850,000
三菱商事 869,200 3,703.00 3,218,647,600
第一実業 6,400 5,050.00 32,320,000
キヤノンマーケティングジャパン 35,500 2,492.00 88,466,000
西華産業 7,600 1,632.00 12,403,200
佐藤商事 11,900 1,220.00 14,518,000
菱洋エレクトロ 10,900 2,309.00 25,168,100
東京産業 12,200 690.00 8,418,000
ユアサ商事
14,600 2,999.00 43,785,400
神鋼商事 3,100 3,445.00 10,679,500
トルク 6,300 227.00 1,430,100
阪和興業 28,500 3,290.00 93,765,000
正栄食品工業 9,300 4,070.00 37,851,000
カナデン 12,000 1,004.00 12,048,000
菱電商事 10,400 1,704.00 17,721,600
ニプロ 108,100 1,139.00 123,125,900
岩谷産業 34,200 6,730.00 230,166,000
ナイス 5,600 1,640.00 9,184,000
ニチモウ 2,100 1,995.00 4,189,500
極東貿易 4,500 2,500.00 11,250,000
アステナホールディングス 19,700 607.00 11,957,900
兼松エレクトロニクス 7,900 3,720.00 29,388,000
三愛石油 35,100 1,438.00 50,473,800
稲畑産業 34,300 1,696.00 58,172,800
GSIクレオス 6,800 1,003.00 6,820,400
明和産業 12,900 778.00 10,036,200
クワザワホールディングス 4,800 659.00 3,163,200
キムラタン 76,100 23.00 1,750,300
ゴールドウイン 23,500 6,750.00 158,625,000
ユニ・チャーム 279,500 4,636.00 1,295,762,000
デサント 24,200 3,875.00 93,775,000
キング 7,700 542.00 4,173,400
ワキタ 28,100 1,016.00 28,549,600
ヤマトインターナショナル 12,800 322.00 4,121,600
東邦ホールディングス 45,900 1,795.00 82,390,500
サンゲツ 38,100 1,557.00 59,321,700
ミツウロコグループホールディングス 21,000 1,366.00 28,686,000
シナネンホールディングス 5,200 3,545.00 18,434,000
伊藤忠エネクス 31,600 1,045.00 33,022,000
サンリオ 40,100 2,486.00 99,688,600
サンワ テクノス 9,300 1,483.00 13,791,900
リョーサン 15,800 2,186.00 34,538,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
新光商事
19,600 843.00 16,522,800
トーホー 6,600 1,577.00 10,408,200
三信電気 7,700 1,620.00 12,474,000
東陽テクニカ 13,800 1,107.00 15,276,600
モスフードサービス 20,200 3,185.00 64,337,000
加賀電子 12,900 2,863.00 36,932,700
三益半導体工業 11,300 2,270.00 25,651,000
都築電気 6,300 1,686.00 10,621,800
ソーダニッカ
13,500 625.00 8,437,500
立花エレテック 11,100 1,486.00 16,494,600
木曽路 18,600 2,153.00 40,045,800
SRSホールディングス 19,300 762.00 14,706,600
千趣会 25,700 389.00 9,997,300
タカキュー 11,100 130.00 1,443,000
リテールパートナーズ 17,300 1,171.00 20,258,300
ケーヨー 26,300 807.00 21,224,100
上新電機
16,400 2,412.00 39,556,800
日本瓦斯 69,200 1,456.00 100,755,200
ロイヤルホールディングス 24,500 2,100.00 51,450,000
東天紅 700 1,128.00 789,600
いなげや 16,000 1,343.00 21,488,000
チヨダ 14,200 770.00 10,934,000
ライフコーポレーション 13,300 3,920.00 52,136,000
リンガーハット 17,600 2,316.00 40,761,600
MrMaxHD 19,600 638.00 12,504,800
テンアライド 14,100 313.00 4,413,300
AOKIホールディングス 27,400 701.00 19,207,400
オークワ 22,400 1,123.00 25,155,200
コメリ 22,100 2,641.00 58,366,100
青山商事 31,500 788.00 24,822,000
しまむら 16,600 9,400.00 156,040,000
はせがわ 5,800 261.00 1,513,800
高島屋 103,700 1,198.00 124,232,600
松屋 31,000 997.00 30,907,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 67,400 901.00 60,727,400
近鉄百貨店 5,500 2,545.00 13,997,500
丸井グループ 120,600 2,150.00 259,290,000
クレディセゾン 83,300 1,505.00 125,366,500
アクシアル リテイリング 11,900 3,620.00 43,078,000
井筒屋 7,100 302.00 2,144,200
イオン 549,400 2,625.50 1,442,449,700
イズミ 29,000 3,460.00 100,340,000
フォーバル 5,100 1,108.00 5,650,800
平和堂 26,400 1,999.00 52,773,600
フジ 17,200 2,023.00 34,795,600
ヤオコー 16,200 6,480.00 104,976,000
ゼビオホールディングス 17,000 1,064.00 18,088,000
ケーズホールディングス 121,300 1,192.00 144,589,600
PALTAC 22,900 5,070.00 116,103,000
三谷産業 18,700 374.00 6,993,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Olympicグループ
7,500 751.00 5,632,500
日産東京販売ホールディングス 21,600 244.00 5,270,400
新生銀行 116,400 1,897.00 220,810,800
あおぞら銀行 85,100 2,759.00 234,790,900
三菱UFJフィナンシャル・グループ 9,779,300 661.00 6,464,117,300
りそなホールディングス 1,591,300 455.90 725,473,670
三井住友トラスト・ホールディングス 270,300 3,904.00 1,055,251,200
三井住友フィナンシャルグループ 989,400 3,940.00 3,898,236,000
千葉銀行
477,100 751.00 358,302,100
群馬銀行 294,000 372.00 109,368,000
武蔵野銀行 21,300 1,828.00 38,936,400
千葉興業銀行 35,800 279.00 9,988,200
筑波銀行 58,600 177.00 10,372,200
七十七銀行 44,900 1,272.00 57,112,800
青森銀行 11,200 2,136.00 23,923,200
秋田銀行 8,700 1,460.00 12,702,000
山形銀行
16,100 836.00 13,459,600
岩手銀行 9,600 1,686.00 16,185,600
東邦銀行 128,800 212.00 27,305,600
東北銀行 6,800 1,008.00 6,854,400
みちのく銀行 9,300 882.00 8,202,600
ふくおかフィナンシャルグループ 129,000 2,144.00 276,576,000
静岡銀行 348,200 945.00 329,049,000
スルガ銀行 124,800 435.00 54,288,000
八十二銀行 322,200 404.00 130,168,800
山梨中央銀行 16,800 855.00 14,364,000
大垣共立銀行 28,400 1,963.00 55,749,200
福井銀行 12,400 1,456.00 18,054,400
清水銀行 6,000 1,599.00 9,594,000
富山銀行 2,100 2,129.00 4,470,900
滋賀銀行 28,800 1,967.00 56,649,600
南都銀行 20,900 2,032.00 42,468,800
百五銀行 129,700 333.00 43,190,100
京都銀行 51,200 5,160.00 264,192,000
紀陽銀行 50,700 1,545.00 78,331,500
ほくほくフィナンシャルグループ 95,300 858.00 81,767,400
山陰合同銀行 90,200 567.00 51,143,400
中国銀行 123,400 852.00 105,136,800
鳥取銀行 4,400 1,110.00 4,884,000
伊予銀行 190,000 582.00 110,580,000
百十四銀行 15,300 1,538.00 23,531,400
四国銀行 20,500 747.00 15,313,500
阿波銀行 22,100 2,136.00 47,205,600
大分銀行 8,300 1,895.00 15,728,500
宮崎銀行 9,000 2,110.00 18,990,000
佐賀銀行 8,100 1,485.00 12,028,500
琉球銀行 31,000 773.00 23,963,000
セブン銀行 477,200 248.00 118,345,600
みずほフィナンシャルグループ 1,942,900 1,587.00 3,083,382,300
高知銀行 4,600 797.00 3,666,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
山口フィナンシャルグループ
178,900 668.00 119,505,200
芙蓉総合リース 15,000 7,710.00 115,650,000
みずほリース 22,100 3,585.00 79,228,500
東京センチュリー 33,300 6,250.00 208,125,000
SBIホールディングス 176,200 2,950.00 519,790,000
日本証券金融 60,100 846.00 50,844,600
アイフル 238,900 382.00 91,259,800
日本アジア投資 11,300 239.00 2,700,700
長野銀行
4,600 1,127.00 5,184,200
名古屋銀行 11,500 2,595.00 29,842,500
北洋銀行 215,500 247.00 53,228,500
愛知銀行 4,700 3,640.00 17,108,000
中京銀行 5,400 1,390.00 7,506,000
大光銀行 3,900 1,371.00 5,346,900
愛媛銀行 20,400 791.00 16,136,400
トマト銀行 5,700 1,060.00 6,042,000
京葉銀行
61,500 443.00 27,244,500
栃木銀行 68,300 181.00 12,362,300
北日本銀行 4,400 1,576.00 6,934,400
東和銀行 25,200 531.00 13,381,200
福島銀行 15,600 253.00 3,946,800
大東銀行 6,600 695.00 4,587,000
リコーリース 11,300 3,735.00 42,205,500
イオンフィナンシャルサービス 87,400 1,531.00 133,809,400
アコム 282,300 410.00 115,743,000
ジャックス 15,600 3,045.00 47,502,000
オリエントコーポレーション 385,500 165.00 63,607,500
オリックス 867,900 2,153.00 1,868,588,700
三菱HCキャピタル 494,900 590.00 291,991,000
ジャフコ グループ 18,100 6,980.00 126,338,000
九州リースサービス 7,300 612.00 4,467,600
トモニホールディングス 110,600 328.00 36,276,800
大和証券グループ本社 1,071,000 670.80 718,426,800
野村ホールディングス 2,182,700 555.30 1,212,053,310
岡三証券グループ 122,300 392.00 47,941,600
丸三証券 42,200 621.00 26,206,200
東洋証券 45,400 169.00 7,672,600
東海東京フィナンシャル・ホールディ
152,200 407.00 61,945,400
ングス
光世証券 3,300 594.00 1,960,200
水戸証券 37,700 299.00 11,272,300
いちよし証券 28,200 666.00 18,781,200
松井証券 70,400 824.00 58,009,600
SOMPOホールディングス 252,000 5,013.00 1,263,276,000
日本取引所グループ 386,200 2,776.50 1,072,284,300
マネックスグループ 127,600 648.00 82,684,800
極東証券 19,100 802.00 15,318,200
岩井コスモホールディングス 14,400 1,397.00 20,116,800
アイザワ証券グループ 25,500 1,017.00 25,933,500
フィデアホールディングス 13,500 1,225.00 16,537,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
池田泉州ホールディングス
162,700 168.00 27,333,600
アニコム ホールディングス 40,000 903.00 36,120,000
MS&ADインシュアランスグループ
347,300 3,771.00 1,309,668,300
ホールディングス
マネーパートナーズグループ 14,300 218.00 3,117,400
スパークス・グループ 65,500 272.00 17,816,000
小林洋行 3,300 266.00 877,800
第一生命ホールディングス 703,500 2,493.00 1,753,825,500
東京海上ホールディングス 470,800 6,130.00 2,886,004,000
アドバンテッジリスクマネジメント 6,800 1,034.00 7,031,200
イー・ギャランティ 16,700 2,379.00 39,729,300
アサックス 7,900 702.00 5,545,800
NECキャピタルソリューション 5,800 2,074.00 12,029,200
T&Dホールディングス 427,000 1,564.00 667,828,000
アドバンスクリエイト 6,700 1,057.00 7,081,900
三井不動産 651,500 2,568.50 1,673,377,750
三菱地所 939,500 1,706.50 1,603,256,750
平和不動産 24,500 3,560.00 87,220,000
東京建物 141,000 1,657.00 233,637,000
ダイビル 36,200 1,521.00 55,060,200
京阪神ビルディング 24,600 1,395.00 34,317,000
住友不動産 321,500 4,043.00 1,299,824,500
太平洋興発 5,700 691.00 3,938,700
テーオーシー 26,300 645.00 16,963,500
東京楽天地 2,200 4,010.00 8,822,000
レオパレス21 118,100 250.00 29,525,000
スターツコーポレーション 17,000 2,660.00 45,220,000
フジ住宅 16,700 693.00 11,573,100
空港施設 14,500 568.00 8,236,000
明和地所 6,700 613.00 4,107,100
ゴールドクレスト 12,900 1,651.00 21,297,900
リログループ 75,700 2,306.00 174,564,200
エスリード 5,500 1,640.00 9,020,000
日神グループホールディングス 21,200 516.00 10,939,200
日本エスコン 26,600 807.00 21,466,200
タカラレーベン 59,700 319.00 19,044,300
AVANTIA 7,400 871.00 6,445,400
イオンモール 71,800 1,667.00 119,690,600
毎日コムネット 3,900 788.00 3,073,200
ファースト住建 5,500 1,316.00 7,238,000
ランド 764,100 12.00 9,169,200
カチタス 35,400 3,995.00 141,423,000
東祥 8,600 1,857.00 15,970,200
トーセイ 19,700 1,175.00 23,147,500
穴吹興産 3,100 2,019.00 6,258,900
サンフロンティア不動産 17,200 1,073.00 18,455,600
FJネクストホールディングス 14,000 1,018.00 14,252,000
インテリックス 2,900 734.00 2,128,600
ランドビジネス 6,100 269.00 1,640,900
サンネクスタグループ 4,700 1,000.00 4,700,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グランディハウス
9,100 486.00 4,422,600
東武鉄道 151,100 2,820.00 426,102,000
相鉄ホールディングス 49,800 2,138.00 106,472,400
東急 365,600 1,585.00 579,476,000
京浜急行電鉄 186,100 1,280.00 238,208,000
小田急電鉄 232,200 2,403.00 557,976,600
京王電鉄 81,000 5,580.00 451,980,000
京成電鉄 108,600 3,530.00 383,358,000
富士急行
19,800 4,445.00 88,011,000
新京成電鉄 3,800 2,065.00 7,847,000
東日本旅客鉄道 255,100 7,354.00 1,876,005,400
西日本旅客鉄道 161,700 5,487.00 887,247,900
東海旅客鉄道 120,500 17,115.00 2,062,357,500
西武ホールディングス 174,400 1,292.00 225,324,800
鴻池運輸 23,300 1,225.00 28,542,500
西日本鉄道 40,300 2,708.00 109,132,400
ハマキョウレックス
11,300 3,235.00 36,555,500
サカイ引越センター 6,800 4,710.00 32,028,000
近鉄グループホールディングス 137,400 3,605.00 495,327,000
阪急阪神ホールディングス 183,200 3,400.00 622,880,000
南海電気鉄道 65,100 2,276.00 148,167,600
京阪ホールディングス 61,200 2,948.00 180,417,600
神戸電鉄 3,500 3,400.00 11,900,000
名古屋鉄道 112,900 1,920.00 216,768,000
山陽電気鉄道 10,000 1,955.00 19,550,000
アルプス物流 9,700 1,017.00 9,864,900
トランコム 4,200 8,520.00 35,784,000
日本通運 47,600 7,500.00 357,000,000
ヤマトホールディングス 192,400 2,778.00 534,487,200
山九 35,300 5,080.00 179,324,000
日新 11,100 1,609.00 17,859,900
丸運 8,500 268.00 2,278,000
丸全昭和運輸 11,200 3,385.00 37,912,000
センコーグループホールディングス 75,900 1,000.00 75,900,000
トナミホールディングス 2,900 4,690.00 13,601,000
ニッコンホールディングス 46,400 2,204.00 102,265,600
日本石油輸送 1,000 2,691.00 2,691,000
福山通運 17,600 4,675.00 82,280,000
セイノーホールディングス 103,000 1,337.00 137,711,000
エスライン 3,300 917.00 3,026,100
神奈川中央交通 3,700 3,415.00 12,635,500
日立物流 28,300 4,730.00 133,859,000
丸和運輸機関 29,000 1,537.00 44,573,000
C&Fロジホールディングス 13,900 1,607.00 22,337,300
日本郵船 114,700 7,670.00 879,749,000
商船三井 81,300 6,960.00 565,848,000
川崎汽船 42,200 5,250.00 221,550,000
NSユナイテッド海運 6,300 3,870.00 24,381,000
明治海運 14,300 795.00 11,368,500
飯野海運 63,100 548.00 34,578,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
共栄タンカー
2,500 1,019.00 2,547,500
九州旅客鉄道 105,900 2,620.00 277,458,000
SGホールディングス 259,400 2,908.00 754,335,200
日本航空 334,200 2,548.00 851,541,600
ANAホールディングス 370,300 2,764.00 1,023,509,200
パスコ 2,500 1,521.00 3,802,500
TREホールディングス 19,792 1,537.00 30,420,304
人・夢・技術グループ 6,200 2,002.00 12,412,400
西本Wismettacホールディン
3,200 3,595.00 11,504,000
グス
シルバーライフ 2,800 1,515.00 4,242,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,200 2,054.00 2,464,800
Genky DrugStores 6,200 5,170.00 32,054,000
コーア商事ホールディングス 10,600 719.00 7,621,400
国際紙パルプ商事 29,700 367.00 10,899,900
ナルミヤ・インターナショナル 2,600 1,037.00 2,696,200
ブックオフグループホールディングス 8,400 971.00 8,156,400
ギフト 3,500 2,917.00 10,209,500
三菱倉庫 47,600 3,170.00 150,892,000
三井倉庫ホールディングス 14,500 2,320.00 33,640,000
住友倉庫 48,600 1,818.00 88,354,800
澁澤倉庫 7,700 2,129.00 16,393,300
ヤマタネ 6,300 1,578.00 9,941,400
東陽倉庫 23,600 328.00 7,740,800
乾汽船 9,300 2,309.00 21,473,700
日本トランスシティ 30,300 590.00 17,877,000
ケイヒン 1,900 1,433.00 2,722,700
中央倉庫 8,900 981.00 8,730,900
川西倉庫 2,600 1,155.00 3,003,000
安田倉庫 12,000 971.00 11,652,000
ファイズホールディングス 2,200 710.00 1,562,000
東洋埠頭 3,300 1,454.00 4,798,200
宇徳 10,100 525.00 5,302,500
上組 75,600 2,271.00 171,687,600
サンリツ 2,600 809.00 2,103,400
キムラユニティー 3,900 1,441.00 5,619,900
キユーソー流通システム 3,600 1,833.00 6,598,800
近鉄エクスプレス 25,900 2,705.00 70,059,500
東海運 8,800 335.00 2,948,000
エーアイテイー 8,600 1,154.00 9,924,400
内外トランスライン 5,100 2,083.00 10,623,300
ショーエイコーポレーション 2,900 806.00 2,337,400
日本コンセプト 4,300 1,800.00 7,740,000
TBSホールディングス 94,300 1,727.00 162,856,100
日本テレビホールディングス 118,700 1,280.00 151,936,000
朝日放送グループホールディングス 14,600 721.00 10,526,600
テレビ朝日ホールディングス 43,800 1,780.00 77,964,000
スカパーJSATホールディングス 93,200 444.00 41,380,800
テレビ東京ホールディングス 10,300 2,195.00 22,608,500
日本BS放送 4,800 1,112.00 5,337,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ビジョン
24,000 1,419.00 34,056,000
スマートバリュー 3,400 652.00 2,216,800
USEN-NEXT HOLDING
13,400 3,425.00 45,895,000
S
ワイヤレスゲート 5,400 396.00 2,138,400
コネクシオ 8,200 1,574.00 12,906,800
日本通信 124,600 202.00 25,169,200
クロップス 2,600 983.00 2,555,800
日本電信電話 1,663,700 3,098.00 5,154,142,600
KDDI 1,140,700 3,671.00 4,187,509,700
ソフトバンク
1,292,500 1,517.00 1,960,722,500
光通信 16,700 17,750.00 296,425,000
エムティーアイ 13,300 744.00 9,895,200
GMOインターネット 50,200 2,846.00 142,869,200
ファイバーゲート 4,400 1,415.00 6,226,000
アイドママーケティングコミュニケー
3,200 376.00 1,203,200
ション
KADOKAWA 36,800 6,050.00 222,640,000
学研ホールディングス 19,900 1,120.00 22,288,000
ゼンリン 25,800 1,009.00 26,032,200
昭文社ホールディングス 4,800 498.00 2,390,400
インプレスホールディングス 16,700 267.00 4,458,900
東京電力ホールディングス 1,228,500 360.00 442,260,000
中部電力 443,700 1,301.00 577,253,700
関西電力 549,200 1,084.00 595,332,800
中国電力 209,200 994.00 207,944,800
北陸電力 132,500 594.00 78,705,000
東北電力 339,500 788.00 267,526,000
四国電力 120,600 759.00 91,535,400
九州電力 320,100 841.00 269,204,100
北海道電力 135,200 522.00 70,574,400
沖縄電力 28,400 1,436.00 40,782,400
電源開発 115,200 1,608.00 185,241,600
エフオン 10,800 850.00 9,180,000
イーレックス 21,200 2,493.00 52,851,600
レノバ 24,700 4,340.00 107,198,000
東京瓦斯 277,900 1,935.50 537,875,450
大阪瓦斯 262,600 1,956.00 513,645,600
東邦瓦斯 71,200 3,970.00 282,664,000
北海道瓦斯 8,000 1,513.00 12,104,000
広島ガス 30,900 373.00 11,525,700
西部ガスホールディングス 16,400 2,320.00 38,048,000
静岡ガス 37,400 1,278.00 47,797,200
メタウォーター 16,400 1,828.00 29,979,200
アイネット 7,000 1,261.00 8,827,000
松竹 9,400 12,130.00 114,022,000
東宝 83,900 5,120.00 429,568,000
エイチ・アイ・エス 30,600 2,654.00 81,212,400
東映 4,600 21,590.00 99,314,000
ラックランド 3,900 2,837.00 11,064,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エヌ・ティ・ティ・データ
378,300 2,142.00 810,318,600
共立メンテナンス 22,900 4,230.00 96,867,000
イチネンホールディングス 14,500 1,298.00 18,821,000
建設技術研究所 8,200 2,565.00 21,033,000
スペース 10,200 926.00 9,445,200
アインホールディングス 20,800 6,310.00 131,248,000
燦ホールディングス 5,900 1,457.00 8,596,300
ピー・シー・エー 7,600 1,828.00 13,892,800
スバル興業
800 8,100.00 6,480,000
東京テアトル 5,600 1,243.00 6,960,800
タナベ経営 5,000 739.00 3,695,000
ビジネスブレイン太田昭和 6,600 1,801.00 11,886,600
ナガワ 4,400 12,510.00 55,044,000
東京都競馬 10,300 4,380.00 45,114,000
常磐興産 5,700 1,431.00 8,156,700
カナモト 24,500 2,552.00 62,524,000
DTS 29,200 2,488.00 72,649,600
スクウェア・エニックス・ホールディ
60,700 5,990.00 363,593,000
ングス
シーイーシー 14,800 1,296.00 19,180,800
カプコン 121,800 2,997.00 365,034,600
西尾レントオール 12,800 2,794.00 35,763,200
アイ・エス・ビー 9,800 1,232.00 12,073,600
アゴーラ ホスピタリティー グルー
79,300 25.00 1,982,500
プ
日本空港ビルデング 49,700 5,590.00 277,823,000
トランス・コスモス 13,100 3,550.00 46,505,000
乃村工藝社 59,300 1,038.00 61,553,400
ジャステック 8,100 1,257.00 10,181,700
SCSK 98,300 2,283.00 224,418,900
藤田観光 5,900 2,492.00 14,702,800
KNT-CTホールディングス 7,300 1,728.00 12,614,400
日本管財 14,700 2,700.00 39,690,000
トーカイ 13,400 2,174.00 29,131,600
白洋舎 1,100 2,008.00 2,208,800
セコム 136,600 8,098.00 1,106,186,800
日本システムウエア 4,400 2,380.00 10,472,000
セントラル警備保障 6,700 2,845.00 19,061,500
アイネス 13,500 1,561.00 21,073,500
丹青社 25,900 925.00 23,957,500
メイテック 16,700 6,240.00 104,208,000
TKC 23,900 3,305.00 78,989,500
富士ソフト 15,100 5,650.00 85,315,000
応用地質 15,500 1,559.00 24,164,500
船井総研ホールディングス 28,300 2,950.00 83,485,000
NSD 45,300 1,926.00 87,247,800
進学会ホールディングス 7,400 412.00 3,048,800
丸紅建材リース 1,000 1,838.00 1,838,000
オオバ 9,700 817.00 7,924,900
コナミホールディングス 51,600 6,270.00 323,532,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
いであ
3,600 1,992.00 7,171,200
学究社 3,900 1,391.00 5,424,900
ベネッセホールディングス 50,800 2,494.00 126,695,200
イオンディライト 17,000 3,470.00 58,990,000
ナック 7,200 970.00 6,984,000
福井コンピュータホールディングス 7,100 4,050.00 28,755,000
ダイセキ 27,700 5,120.00 141,824,000
ステップ 5,000 1,878.00 9,390,000
日鉄物産
10,300 5,090.00 52,427,000
泉州電業 3,900 4,495.00 17,530,500
元気寿司 3,900 2,758.00 10,756,200
トラスコ中山 29,700 2,730.00 81,081,000
ヤマダホールディングス 478,400 461.00 220,542,400
オートバックスセブン 51,500 1,520.00 78,280,000
モリト 10,400 669.00 6,957,600
アークランドサカモト 22,300 1,686.00 37,597,800
ニトリホールディングス
56,600 20,345.00 1,151,527,000
グルメ杵屋 10,700 979.00 10,475,300
愛眼 8,500 220.00 1,870,000
ケーユーホールディングス 7,500 1,074.00 8,055,000
吉野家ホールディングス 46,900 2,119.00 99,381,100
加藤産業 20,800 3,315.00 68,952,000
北恵 3,600 1,039.00 3,740,400
イノテック 8,000 1,316.00 10,528,000
イエローハット 26,800 1,914.00 51,295,200
松屋フーズホールディングス 7,000 3,660.00 25,620,000
JBCCホールディングス 9,300 1,560.00 14,508,000
JKホールディングス 13,100 806.00 10,558,600
サガミホールディングス 21,900 1,002.00 21,943,800
日伝 11,900 2,236.00 26,608,400
関西スーパーマーケット 10,600 1,915.00 20,299,000
ミロク情報サービス 13,900 1,692.00 23,518,800
北沢産業 8,100 250.00 2,025,000
杉本商事 7,200 2,430.00 17,496,000
因幡電機産業 38,200 2,666.00 101,841,200
王将フードサービス 9,500 5,990.00 56,905,000
プレナス 16,000 2,093.00 33,488,000
ミニストップ 10,800 1,388.00 14,990,400
アークス 27,300 2,211.00 60,360,300
バローホールディングス 29,200 2,401.00 70,109,200
東テク 4,400 2,581.00 11,356,400
ミスミグループ本社 179,100 4,535.00 812,218,500
藤久 3,300 771.00 2,544,300
アルテック 9,800 315.00 3,087,000
ベルク 7,100 5,580.00 39,618,000
大 庄 7,800 1,013.00 7,901,400
タキヒヨー 4,700 1,796.00 8,441,200
ファーストリテイリング 19,000 71,110.00 1,351,090,000
ソフトバンクグループ 1,128,500 6,261.00 7,065,538,500
蔵王産業 2,100 1,740.00 3,654,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スズケン
60,500 3,220.00 194,810,000
サンドラッグ 53,700 3,445.00 184,996,500
サックスバー ホールディングス 12,300 567.00 6,974,100
ジェコス 10,500 875.00 9,187,500
ヤマザワ 2,900 1,711.00 4,961,900
やまや 3,000 2,411.00 7,233,000
グローセル 16,000 407.00 6,512,000
ベルーナ 30,500 833.00 25,406,500
合計
159,150,973 393,970,303,892
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年10月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,446,334,619
国債証券 450,227,111,300
地方債証券 27,490,261,772
特殊債券 28,690,180,664
社債券 20,890,974,030
未収利息 503,224,742
99,697,268
前払費用
流動資産合計 529,347,784,395
資産合計 529,347,784,395
負債の部
流動負債
422,230,000
未払解約金
流動負債合計 422,230,000
負債合計 422,230,000
純資産の部
元本等
元本 405,313,486,765
剰余金
123,612,067,630
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 528,925,554,395
純資産合計 528,925,554,395
負債純資産合計 529,347,784,395
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年10月13日
項目
至 2021年10月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年10月12日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 175,050,543,528円
1.
本額
同期中追加設定元本額 440,243,776,542円
同期中一部解約元本額 209,980,833,305円
元本の内訳
ファンド名
DIAM国内債券パッシブ・ファンド 23,256,396,765円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 73,881,442円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 99,685,085円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 34,908,005円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 662,864,983円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 141,629,800円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 21,939,989円
たわらノーロード 国内債券 15,088,745,287円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 2,091,119,896円
たわらノーロード バランス(堅実型) 761,665,734円
たわらノーロード バランス(標準型) 1,245,498,437円
たわらノーロード バランス(積極型) 153,118,153円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 60,098,679円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 1,110,570,713円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 1,098,941,107円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 290,034,094円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 20,373,101円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 15,470,543円
10,800,079円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 69,185,703円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 5,383,504円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 678,061円
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> 14,370,296,372円
Oneグローバルバランス 1,400,145円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 8,701,257,421円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 12,007,312,385円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 4,915,665,066円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 2,157,453,585円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 2,290,376,080円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 370,985,513円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 88,189,996円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 2,993,318,233円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 11,576,024円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 4,203,032,491円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 1,499,678,544円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 314,214,335円
投資のソムリエ 58,805,211,355円
クルーズコントロール 1,121,151,787円
投資のソムリエ<DC年金> 3,021,062,558円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 4,344,677,690円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 638,281,582円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) 4,290,470円
11,988,498円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 5,344,152,004円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 50,136,335,462円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 23,509,998円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 12,279,572円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 52,269,868円
70,943,320円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 2,009,071,880円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 9,671,586,822円
5,073,889,128円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 20,722,876円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 9,005,345円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 7,329,583円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 201,890,939円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 68,768円
DIAMエマージング債券ファンド 9,450,010円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 1,190,541,450円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 1,220,065,272円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 1,321,238,250円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 742,465,326円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 1,172,916,218円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ2021-04(適格機関 5,018,966円
投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 568,532,871円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 1,170,389,509円
資家限定)
DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け) 8,845,315,606円
Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定) 510,704,750円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 1,608,944,255円
Oneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド(債券動的アロケー 228,207,346円
ション型)(適格機関投資家限定)
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 281,805,273円
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限 5,234,218,423円
定)
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限 5,245,490,399円
定)
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限 5,178,498,774円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 1,997,362,301円
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リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 17,817,109円
機関投資家専用)
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 176,480,874円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 103,471,707円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 34,135,086円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 103,681,152円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 46,248,922円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 6,542,210円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 37,774,150円
136,033,462円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 3,826,358,880円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 2,419,569,022円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 4,601,170,236円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 130,932,613円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 201,061,497円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 2,283,037,588円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 191,279,019円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 11,493,997円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 2,364,486,025円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 53,507,979円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 362,018,387円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 575,107,381円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 1,132,354,589円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 322,659,522円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) 106,198,273円
Oneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンドⅠ(適格機関投資家限 1,254,866,754円
定)
コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定) 382,409,178円
動的パッケージファンド<DC年金> 292,626,684円
コア資産形成ファンド 226,331,179円
MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ) 46,606,329,080円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 42,045,496,764円
MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定] 14,664,242,254円
MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定] 3,249,135,338円
計 405,313,486,765円
2. 受益権の総数 405,313,486,765口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2020年10月13日
項目
至 2021年10月12日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
1.
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
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2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年10月12日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年10月12日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 △1,492,072,150
地方債証券 △100,074,300
特殊債券 △92,699,486
社債券 △91,850,590
合計 △1,776,696,526
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年2月16日から2021年10月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年10月12日現在
1口当たり純資産額 1.3050円
(1万口当たり純資産額) (13,050円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年10月12日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
国債証券 418回 利付国庫債券(2
400,000,000 400,924,000
年)
419回 利付国庫債券(2
1,400,000,000 1,403,570,000
年)
420回 利付国庫債券(2
3,200,000,000 3,208,768,000
年)
421回 利付国庫債券(2
1,040,000,000 1,043,047,200
年)
422回 利付国庫債券(2
1,600,000,000 1,604,976,000
年)
423回 利付国庫債券(2
3,000,000,000 3,005,700,000
年)
424回 利付国庫債券(2
500,000,000 501,005,000
年)
425回 利付国庫債券(2
2,000,000,000 2,004,240,000
年)
426回 利付国庫債券(2
2,100,000,000 2,104,683,000
年)
427回 利付国庫債券(2
2,400,000,000 2,405,616,000
年)
428回 利付国庫債券(2
2,700,000,000 2,706,615,000
年)
134回 利付国庫債券(5
2,930,000,000 2,937,471,500
年)
135回 利付国庫債券(5
3,040,000,000 3,049,576,000
年)
136回 利付国庫債券(5
3,250,000,000 3,262,057,500
年)
137回 利付国庫債券(5
3,610,000,000 3,625,414,700
年)
138回 利付国庫債券(5
3,500,000,000 3,516,870,000
年)
139回 利付国庫債券(5
3,750,000,000 3,770,100,000
年)
140回 利付国庫債券(5
3,190,000,000 3,208,470,100
年)
141回 利付国庫債券(5
3,210,000,000 3,230,319,300
年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
142回 利付国庫債券(5
4,830,000,000 4,862,409,300
年)
143回 利付国庫債券(5
3,200,000,000 3,222,592,000
年)
144回 利付国庫債券(5
4,100,000,000 4,130,299,000
年)
145回 利付国庫債券(5
4,350,000,000 4,383,495,000
年)
146回 利付国庫債券(5
3,900,000,000 3,931,122,000
年)
147回 利付国庫債券(5
4,200,000,000 4,216,800,000
年)
148回 利付国庫債券(5
4,800,000,000 4,819,152,000
年)
1回 利付国庫債券(40年) 110,000,000 157,873,100
2回 利付国庫債券(40年) 630,000,000 876,733,200
3回 利付国庫債券(40年) 540,000,000 754,439,400
4回 利付国庫債券(40年) 720,000,000 1,010,700,000
5回 利付国庫債券(40年) 1,040,000,000 1,407,432,000
6回 利付国庫債券(40年) 1,060,000,000 1,413,202,600
7回 利付国庫債券(40年) 1,010,000,000 1,295,799,700
8回 利付国庫債券(40年) 1,210,000,000 1,453,246,300
9回 利付国庫債券(40年) 1,930,000,000 1,738,003,600
10回 利付国庫債券(40
1,720,000,000 1,809,956,000
年)
11回 利付国庫債券(40
1,280,000,000 1,305,779,200
年)
12回 利付国庫債券(40
1,500,000,000 1,380,300,000
年)
13回 利付国庫債券(40
1,730,000,000 1,586,756,000
年)
14回 利付国庫債券(40
600,000,000 587,292,000
年)
326回 利付国庫債券(10
1,120,000,000 1,130,841,600
年)
327回 利付国庫債券(10
1,970,000,000 1,991,394,200
年)
328回 利付国庫債券(10
6,500,000,000 6,566,690,000
年)
329回 利付国庫債券(10
3,850,000,000 3,909,444,000
年)
330回 利付国庫債券(10
3,460,000,000 3,521,449,600
年)
331回 利付国庫債券(10
1,450,000,000 1,470,126,000
年)
332回 利付国庫債券(10
6,480,000,000 6,581,541,600
年)
333回 利付国庫債券(10
4,230,000,000 4,303,771,200
年)
334回 利付国庫債券(10
4,640,000,000 4,729,320,000
年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
335回 利付国庫債券(10
4,100,000,000 4,174,292,000
年)
336回 利付国庫債券(10
1,900,000,000 1,937,050,000
年)
337回 利付国庫債券(10
2,810,000,000 2,846,811,000
年)
338回 利付国庫債券(10
4,730,000,000 4,812,254,700
年)
339回 利付国庫債券(10
4,410,000,000 4,491,540,900
年)
340回 利付国庫債券(10
4,610,000,000 4,701,093,600
年)
341回 利付国庫債券(10
6,020,000,000 6,119,932,000
年)
342回 利付国庫債券(10
5,380,000,000 5,424,277,400
年)
343回 利付国庫債券(10
4,950,000,000 4,993,065,000
年)
344回 利付国庫債券(10
4,490,000,000 4,530,050,800
年)
345回 利付国庫債券(10
4,590,000,000 4,631,814,900
年)
346回 利付国庫債券(10
4,390,000,000 4,430,695,300
年)
347回 利付国庫債券(10
3,730,000,000 3,765,099,300
年)
348回 利付国庫債券(10
3,790,000,000 3,826,118,700
年)
349回 利付国庫債券(10
4,030,000,000 4,068,768,600
年)
350回 利付国庫債券(10
6,110,000,000 6,169,144,800
年)
351回 利付国庫債券(10
4,800,000,000 4,845,024,000
年)
352回 利付国庫債券(10
4,340,000,000 4,380,709,200
年)
353回 利付国庫債券(10
4,510,000,000 4,552,213,600
年)
354回 利付国庫債券(10
4,310,000,000 4,348,488,300
年)
355回 利付国庫債券(10
4,410,000,000 4,447,264,500
年)
356回 利付国庫債券(10
4,040,000,000 4,072,037,200
年)
357回 利付国庫債券(10
3,790,000,000 3,817,894,400
年)
358回 利付国庫債券(10
4,350,000,000 4,381,102,500
年)
359回 利付国庫債券(10
5,010,000,000 5,040,360,600
年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
360回 利付国庫債券(10
4,840,000,000 4,865,845,600
年)
361回 利付国庫債券(10
4,500,000,000 4,518,495,000
年)
362回 利付国庫債券(10
3,950,000,000 3,961,099,500
年)
363回 利付国庫債券(10
4,300,000,000 4,308,256,000
年)
1回 利付国庫債券(30年) 110,000,000 134,338,600
2回 利付国庫債券(30年) 100,000,000 119,954,000
4回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 251,772,000
6回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 246,260,000
8回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 236,706,000
11回 利付国庫債券(30
250,000,000 294,497,500
年)
12回 利付国庫債券(30
230,000,000 282,428,500
年)
13回 利付国庫債券(30
150,000,000 182,881,500
年)
14回 利付国庫債券(30
340,000,000 432,313,400
年)
15回 利付国庫債券(30
260,000,000 334,807,200
年)
16回 利付国庫債券(30
240,000,000 310,197,600
年)
17回 利付国庫債券(30
270,000,000 346,534,200
年)
18回 利付国庫債券(30
400,000,000 509,548,000
年)
19回 利付国庫債券(30
280,000,000 357,845,600
年)
20回 利付国庫債券(30
330,000,000 432,032,700
年)
21回 利付国庫債券(30
310,000,000 398,430,600
年)
22回 利付国庫債券(30
290,000,000 381,692,200
年)
23回 利付国庫債券(30
350,000,000 462,203,000
年)
24回 利付国庫債券(30
270,000,000 357,474,600
年)
25回 利付国庫債券(30
330,000,000 428,349,900
年)
26回 利付国庫債券(30
620,000,000 815,653,400
年)
27回 利付国庫債券(30
620,000,000 829,349,200
年)
28回 利付国庫債券(30
770,000,000 1,035,288,100
年)
29回 利付国庫債券(30
860,000,000 1,147,386,200
年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
30回 利付国庫債券(30
880,000,000 1,163,852,800
年)
31回 利付国庫債券(30
720,000,000 943,214,400
年)
32回 利付国庫債券(30
970,000,000 1,291,933,300
年)
33回 利付国庫債券(30
1,180,000,000 1,513,680,400
年)
34回 利付国庫債券(30
1,200,000,000 1,586,604,000
年)
35回 利付国庫債券(30
1,460,000,000 1,882,626,200
年)
36回 利付国庫債券(30
1,870,000,000 2,419,162,900
年)
37回 利付国庫債券(30
2,160,000,000 2,761,905,600
年)
38回 利付国庫債券(30
1,450,000,000 1,830,842,500
年)
39回 利付国庫債券(30
1,120,000,000 1,439,424,000
年)
40回 利付国庫債券(30
1,040,000,000 1,317,690,400
年)
41回 利付国庫債券(30
1,180,000,000 1,473,076,600
年)
42回 利付国庫債券(30
1,070,000,000 1,337,072,000
年)
43回 利付国庫債券(30
1,370,000,000 1,713,664,500
年)
44回 利付国庫債券(30
1,080,000,000 1,352,235,600
年)
45回 利付国庫債券(30
1,170,000,000 1,416,027,600
年)
46回 利付国庫債券(30
1,570,000,000 1,901,301,400
年)
47回 利付国庫債券(30
1,260,000,000 1,555,155,000
年)
48回 利付国庫債券(30
1,640,000,000 1,951,370,400
年)
49回 利付国庫債券(30
1,460,000,000 1,737,896,400
年)
50回 利付国庫債券(30
1,260,000,000 1,327,838,400
年)
51回 利付国庫債券(30
1,450,000,000 1,360,854,000
年)
52回 利付国庫債券(30
1,310,000,000 1,287,166,700
年)
53回 利付国庫債券(30
1,100,000,000 1,104,829,000
年)
54回 利付国庫債券(30
1,150,000,000 1,207,408,000
年)
164/388
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
55回 利付国庫債券(30
1,120,000,000 1,175,081,600
年)
56回 利付国庫債券(30
1,230,000,000 1,289,544,300
年)
57回 利付国庫債券(30
1,500,000,000 1,571,445,000
年)
58回 利付国庫債券(30
1,500,000,000 1,568,430,000
年)
59回 利付国庫債券(30
1,120,000,000 1,143,128,000
年)
60回 利付国庫債券(30
1,030,000,000 1,100,369,600
年)
61回 利付国庫債券(30
1,240,000,000 1,260,137,600
年)
62回 利付国庫債券(30
1,010,000,000 973,589,500
年)
63回 利付国庫債券(30
1,460,000,000 1,367,932,400
年)
64回 利付国庫債券(30
1,180,000,000 1,102,426,800
年)
65回 利付国庫債券(30
1,010,000,000 941,986,600
年)
66回 利付国庫債券(30
990,000,000 921,749,400
年)
67回 利付国庫債券(30
1,550,000,000 1,520,224,500
年)
68回 利付国庫債券(30
1,580,000,000 1,549,427,000
年)
69回 利付国庫債券(30
1,370,000,000 1,376,671,900
年)
70回 利付国庫債券(30
1,520,000,000 1,525,578,400
年)
71回 利付国庫債券(30
1,300,000,000 1,303,198,000
年)
59回 利付国庫債券(20
10,000,000 10,215,600
年)
64回 利付国庫債券(20
30,000,000 31,173,300
年)
65回 利付国庫債券(20
60,000,000 62,643,000
年)
67回 利付国庫債券(20
50,000,000 52,451,500
年)
70回 利付国庫債券(20
50,000,000 53,386,500
年)
71回 利付国庫債券(20
40,000,000 42,493,600
年)
72回 利付国庫債券(20
460,000,000 489,950,600
年)
73回 利付国庫債券(20
380,000,000 405,570,200
年)
165/388
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
74回 利付国庫債券(20
40,000,000 42,819,600
年)
75回 利付国庫債券(20
180,000,000 193,640,400
年)
76回 利付国庫債券(20
70,000,000 74,822,300
年)
77回 利付国庫債券(20
40,000,000 42,893,200
年)
78回 利付国庫債券(20
250,000,000 268,442,500
年)
79回 利付国庫債券(20
50,000,000 53,873,500
年)
80回 利付国庫債券(20
90,000,000 97,304,400
年)
81回 利付国庫債券(20
400,000,000 433,112,000
年)
82回 利付国庫債券(20
140,000,000 152,143,600
年)
83回 利付国庫債券(20
70,000,000 76,441,400
年)
84回 利付国庫債券(20
170,000,000 184,929,400
年)
85回 利付国庫債券(20
590,000,000 647,359,800
年)
86回 利付国庫債券(20
120,000,000 132,734,400
年)
87回 利付国庫債券(20
120,000,000 132,200,400
年)
88回 利付国庫債券(20
590,000,000 656,032,800
年)
89回 利付国庫債券(20
10,000,000 11,072,100
年)
90回 利付国庫債券(20
470,000,000 523,110,000
年)
91回 利付国庫債券(20
110,000,000 122,975,600
年)
92回 利付国庫債券(20
1,160,000,000 1,291,358,400
年)
93回 利付国庫債券(20
370,000,000 411,654,600
年)
94回 利付国庫債券(20
670,000,000 749,080,100
年)
95回 利付国庫債券(20
550,000,000 624,041,000
年)
96回 利付国庫債券(20
120,000,000 134,785,200
年)
97回 利付国庫債券(20
660,000,000 748,644,600
年)
98回 利付国庫債券(20
160,000,000 180,537,600
年)
166/388
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
99回 利付国庫債券(20
750,000,000 850,057,500
年)
100回 利付国庫債券(20
830,000,000 950,208,900
年)
101回 利付国庫債券(20
130,000,000 150,506,200
年)
102回 利付国庫債券(20
500,000,000 581,770,000
年)
103回 利付国債(20年) 160,000,000 185,094,400
104回 利付国庫債券(20
110,000,000 125,778,400
年)
105回 利付国庫債券(20
640,000,000 735,014,400
年)
106回 利付国庫債券(20
500,000,000 577,705,000
年)
107回 利付国庫債券(20
600,000,000 692,034,000
年)
108回 利付国庫債券(20
690,000,000 785,903,100
年)
109回 利付国庫債券(20
350,000,000 400,022,000
年)
110回 利付国庫債券(20
440,000,000 509,436,400
年)
111回 利付国庫債券(20
460,000,000 538,181,600
年)
112回 利付国庫債券(20
740,000,000 860,079,800
年)
113回 利付国庫債券(20
1,170,000,000 1,365,003,900
年)
114回 利付国庫債券(20
820,000,000 960,179,000
年)
115回 利付国庫債券(20
360,000,000 424,486,800
年)
116回 利付国庫債券(20
530,000,000 627,530,600
年)
117回 利付国庫債券(20
1,070,000,000 1,257,892,000
年)
118回 利付国庫債券(20
555,000,000 649,705,200
年)
119回 利付国庫債券(20
470,000,000 542,060,400
年)
120回 利付国庫債券(20
670,000,000 761,113,300
年)
121回 利付国庫債券(20
790,000,000 920,847,700
年)
122回 利付国庫債券(20
570,000,000 659,336,100
年)
123回 利付国庫債券(20
1,050,000,000 1,246,255,500
年)
124回 利付国庫債券(20
600,000,000 706,662,000
年)
167/388
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
125回 利付国庫債券(20
600,000,000 720,096,000
年)
126回 利付国庫債券(20
510,000,000 602,519,100
年)
127回 利付国庫債券(20
540,000,000 632,896,200
年)
128回 利付国庫債券(20
1,370,000,000 1,610,393,900
年)
129回 利付国庫債券(20
760,000,000 886,053,600
年)
130回 利付国庫債券(20
910,000,000 1,063,780,900
年)
131回 利付国庫債券(20
790,000,000 915,712,700
年)
132回 利付国庫債券(20
830,000,000 964,393,600
年)
133回 利付国庫債券(20
1,130,000,000 1,324,371,300
年)
134回 利付国庫債券(20
1,100,000,000 1,292,412,000
年)
135回 利付国庫債券(20
640,000,000 745,344,000
年)
136回 利付国庫債券(20
660,000,000 761,824,800
年)
137回 利付国庫債券(20
800,000,000 933,840,000
年)
138回 利付国庫債券(20
1,140,000,000 1,306,645,200
年)
139回 利付国庫債券(20
920,000,000 1,064,200,800
年)
140回 利付国庫債券(20
2,090,000,000 2,446,470,400
年)
141回 利付国庫債券(20
1,450,000,000 1,700,995,000
年)
142回 利付国庫債券(20
900,000,000 1,065,717,000
年)
143回 利付国庫債券(20
1,380,000,000 1,606,720,200
年)
144回 利付国庫債券(20
910,000,000 1,049,257,300
年)
145回 利付国庫債券(20
2,350,000,000 2,768,276,500
年)
146回 利付国庫債券(20
2,580,000,000 3,045,380,400
年)
147回 利付国庫債券(20
2,180,000,000 2,552,169,600
年)
148回 利付国庫債券(20
2,490,000,000 2,891,437,800
年)
149回 利付国庫債券(20
2,500,000,000 2,907,450,000
年)
168/388
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
150回 利付国庫債券(20
2,610,000,000 3,006,850,500
年)
151回 利付国庫債券(20
2,440,000,000 2,751,710,000
年)
152回 利付国庫債券(20
2,150,000,000 2,426,468,500
年)
153回 利付国庫債券(20
2,220,000,000 2,538,503,400
年)
154回 利付国庫債券(20
2,590,000,000 2,929,238,200
年)
155回 利付国庫債券(20
2,160,000,000 2,385,201,600
年)
156回 利付国庫債券(20
2,650,000,000 2,701,595,500
年)
157回 利付国庫債券(20
2,030,000,000 2,009,923,300
年)
158回 利付国庫債券(20
2,290,000,000 2,363,921,200
年)
159回 利付国庫債券(20
2,380,000,000 2,489,123,000
年)
160回 利付国庫債券(20
1,710,000,000 1,812,223,800
年)
161回 利付国庫債券(20
1,790,000,000 1,869,028,500
年)
162回 利付国庫債券(20
1,720,000,000 1,794,372,800
年)
163回 利付国庫債券(20
1,720,000,000 1,792,721,600
年)
164回 利付国庫債券(20
2,380,000,000 2,439,262,000
年)
165回 利付国庫債券(20
1,610,000,000 1,648,060,400
年)
166回 利付国庫債券(20
1,830,000,000 1,930,851,300
年)
167回 利付国庫債券(20
2,040,000,000 2,082,840,000
年)
168回 利付国庫債券(20
1,580,000,000 1,583,871,000
年)
169回 利付国庫債券(20
1,650,000,000 1,622,742,000
年)
170回 利付国庫債券(20
1,990,000,000 1,953,423,800
年)
171回 利付国庫債券(20
1,840,000,000 1,802,684,800
年)
172回 利付国庫債券(20
1,460,000,000 1,453,751,200
年)
173回 利付国庫債券(20
1,920,000,000 1,908,384,000
年)
174回 利付国庫債券(20
2,250,000,000 2,232,315,000
年)
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175回 利付国庫債券(20
2,160,000,000 2,179,072,800
年)
176回 利付国庫債券(20
1,780,000,000 1,792,691,400
年)
177回 利付国庫債券(20
1,800,000,000 1,777,284,000
年)
国債証券 合計
426,095,000,000 450,227,111,300
地方債証券 719回 東京都公募公債 200,000,000 202,454,000
720回 東京都公募公債 300,000,000 304,380,000
726回 東京都公募公債 400,000,000 406,348,000
760回 東京都公募公債 100,000,000 100,197,000
783回 東京都公募公債 110,000,000 111,024,100
802回 東京都公募公債 400,000,000 400,500,000
1回 東京都公募公債 30年 200,000,000 245,350,000
14回 東京都公募公債 30
100,000,000 129,942,000
年
1回 東京都公募公債 20年 100,000,000 102,591,000
5回 東京都公募公債 20年 100,000,000 107,228,000
7回 東京都公募公債 20年 100,000,000 108,482,000
9回 東京都公募公債 20年 200,000,000 222,812,000
10回 東京都公募公債 20
300,000,000 334,410,000
年
18回 東京都公募公債 20
100,000,000 115,770,000
年
21回 東京都公募公債 20
100,000,000 116,833,000
年
28年度6回 北海道公募公債 100,000,000 100,292,000
30年度14回 北海道公募公
400,000,000 402,996,000
債
令和2年度19回 北海道公募
100,000,000 99,815,000
公債
29回1号 宮城県公募公債
100,000,000 101,375,000
10年
36回2号 宮城県公募公債
250,000,000 250,110,000
10年
194回 神奈川県公募公債 300,000,000 302,808,000
208回 神奈川県公募公債 300,000,000 304,404,000
213回 神奈川県公募公債 100,000,000 101,816,000
251回 神奈川県公募公債
200,000,000 200,910,000
10年
3回 神奈川県公募公債 30
100,000,000 133,335,000
年
11回 神奈川県公募公債 2
100,000,000 115,260,000
0年
16回 神奈川県公募公債 2
300,000,000 353,781,000
0年
19回 神奈川県公募公債 2
100,000,000 116,625,000
0年
368回 大阪府公募公債 1
100,000,000 101,067,000
0年
374回 大阪府公募公債 300,000,000 304,986,000
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413回 大阪府公募公債 1
100,000,000 99,954,000
0年
419回 大阪府公募公債 1
100,000,000 100,778,000
0年
464回 大阪府公募公債 1
200,000,000 198,386,000
0年
467回 大阪府公募公債 1
200,000,000 200,074,000
0年
10回 大阪府公募公債 20
200,000,000 232,224,000
年
13回 大阪府公募公債 20
100,000,000 111,800,000
年
14回 大阪府公募公債 20
100,000,000 102,410,000
年
26年度11回 京都府公募公
350,000,000 355,250,000
債
29年度13回 京都府公募公
109,330,000 110,238,532
債
令和2年度14回 京都府公募
200,000,000 201,188,000
公債
26年度17回 兵庫県公募公
200,000,000 203,070,000
債
令和3年度2回 兵庫県公募公
100,000,000 100,282,000
債
2回 兵庫県公募公債 30年 100,000,000 132,859,000
1回 兵庫県公募公債 15年 200,000,000 215,866,000
1回 兵庫県公募公債(12
300,000,000 308,880,000
年)
5回 兵庫県公募公債 15年 300,000,000 324,402,000
9回 兵庫県公募公債 15年 100,000,000 107,069,000
5回 兵庫県公募公債 12年 100,000,000 103,671,000
令和2年度 10回 静岡県公
100,000,000 100,088,000
募公債
令和2年度 14回 静岡県公
200,000,000 199,720,000
募公債
2回 静岡県公募公債 15年 100,000,000 107,739,000
4回 静岡県公募公債 15年 100,000,000 108,378,000
8回 静岡県公募公債 15年 200,000,000 212,216,000
1回 静岡県公募公債 20年 100,000,000 108,562,000
7回 静岡県公募公債 20年 300,000,000 346,275,000
24年度12回 愛知県公募公
100,000,000 130,827,000
債 30年
25年度4回 愛知県公募公債 300,000,000 304,164,000
27年度8回 愛知県公募公
150,000,000 181,770,000
債 30年
27年度15回 愛知県公募公
100,000,000 101,922,000
債 10年
30年度19回 愛知県公募公
200,000,000 200,294,000
債
30年度3回 広島県公募公債 100,000,000 101,135,000
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27年度 2回 広島県公募公
100,000,000 101,715,000
債 30年
令和2年 2回 広島県公募公
100,000,000 99,460,000
債
25年度8回 埼玉県公募公債 100,000,000 101,537,000
26年度5回 埼玉県公募公債 400,000,000 406,772,000
6回 埼玉県公募公債 30年 200,000,000 213,984,000
9回 埼玉県公募公債 20年
100,000,000 117,356,000
13回 埼玉県公募公債 20
100,000,000 115,536,000
年
14回 埼玉県公募公債 20
300,000,000 346,959,000
年
15回 埼玉県公募公債 20
100,000,000 111,257,000
年
25年度11回 福岡県公募公
200,000,000 203,274,000
債
28年度8回 福岡県公募公債
100,000,000 101,125,000
30年度6回 福岡県公募公債 200,000,000 201,714,000
令和2年5回 福岡県公募公債 100,000,000 100,044,000
24年度1回 福岡県公募公
100,000,000 107,719,000
債 15年
20回2号 福岡県公募公債 100,000,000 114,079,000
21年度2回 福岡県公募公債
100,000,000 117,522,000
(20年)
24年度2回 福岡県公募公債
300,000,000 345,894,000
(20年)
24年度7回 千葉県公募公債 300,000,000 302,640,000
25年度5回 千葉県公募公債 200,000,000 203,122,000
25年度6回 千葉県公募公債 100,000,000 101,553,000
27年度9回 千葉県公募公債 100,000,000 100,400,000
14回 千葉県公募公債 20
100,000,000 110,229,000
年
18回 千葉県公募公債 20
100,000,000 110,945,000
年
21回 千葉県公募公債 20
100,000,000 100,839,000
年
25年度2回 新潟県公募公債 100,000,000 101,583,000
令和3年度1回 長野県公募公
200,000,000 200,844,000
債 10年
5回 群馬県公募公債 20年 100,000,000 115,573,000
118回 共同発行市場公募地
100,000,000 101,077,000
方債
119回 共同発行市場公募地
500,000,000 505,445,000
方債
121回 共同発行市場公募地
500,000,000 504,330,000
方債
127回 共同発行市場公募地
100,000,000 101,375,000
方債
128回 共同発行市場公募地
300,000,000 304,161,000
方債
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132回 共同発行市場公募地
100,000,000 101,604,000
方債
142回 共同発行市場公募地
500,000,000 505,585,000
方債
144回 共同発行市場公募地
400,000,000 406,416,000
方債
146回 共同発行市場公募地
600,000,000 611,874,000
方債
148回 共同発行市場公募地
500,000,000 510,365,000
方債
153回 共同発行市場公募地
100,000,000 101,949,000
方債
157回 共同発行市場公募地
120,000,000 120,406,800
方債
159回 共同発行市場公募地
200,000,000 200,610,000
方債
166回 共同発行市場公募地
500,000,000 503,955,000
方債
174回 共同発行市場公募地
100,000,000 100,593,000
方債
178回 共同発行市場公募地
100,000,000 101,001,000
方債
179回 共同発行市場公募地
500,000,000 505,390,000
方債
189回 共同発行市場公募地
100,000,000 100,928,000
方債
203回 共同発行市場公募地
100,000,000 99,834,000
方債
30年度3回 堺市公募公債 100,000,000 100,749,000
26年度1回 長崎県公募公債 100,000,000 101,628,000
25年度2回 島根県公募公債 106,000,000 107,498,840
令和2年度1回 福島県公募公
200,000,000 200,000,000
債
26年度1回 静岡市公募公債 100,000,000 101,591,000
26年度1回 浜松市公募公債 100,000,000 101,083,000
29年度4回 大阪市公募公債 200,000,000 201,244,000
6回 大阪市公募公債 20年 200,000,000 230,526,000
488回 名古屋市公募公債
450,000,000 457,843,500
10年
16回 名古屋市公募公債 2
100,000,000 115,440,000
0年
17回 名古屋市公募公債 2
100,000,000 111,819,000
0年
4回 京都市公募公債 20年 100,000,000 112,360,000
9回 京都市公募公債 20年 200,000,000 236,632,000
24年度12回 神戸市公募公
200,000,000 232,794,000
債
26年度4回 神戸市公募公債 100,000,000 101,662,000
30年度7回 神戸市公募公
300,000,000 303,393,000
債 30年
25年度2回 横浜市公募公債 400,000,000 406,196,000
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2回 横浜市公募公債 30年
100,000,000 128,699,000
17回 横浜市公募公債 20
100,000,000 114,262,000
年
29回 横浜市公募公債 20
100,000,000 115,492,000
年
23年度7回 札幌市公募公
100,000,000 129,426,000
債 30年
25年度4回 札幌市公募公債 200,000,000 202,684,000
26年度4回 札幌市公募公
100,000,000 101,438,000
債 10年
29年度5回 札幌市公募公
300,000,000 308,850,000
債 20年
第91回 川崎市公募公債 200,000,000 201,310,000
5回 川崎市公募公債 30年 100,000,000 129,850,000
6回 北九州市公募公債 20
100,000,000 113,895,000
年
17回 北九州市公募公債 2
100,000,000 115,444,000
0年
22年度8回 福岡市公募公債
100,000,000 131,947,000
30年度7回 福岡市公募公債 200,000,000 208,760,000
2019年度5回 福岡市公募
100,000,000 96,904,000
公債 20年
26年度3回 広島市公募公債 100,000,000 101,430,000
29年度2回 広島市公募公債 200,000,000 206,592,000
29年度6回 広島市公募公債 300,000,000 303,045,000
30年度2回 仙台市公募公
100,000,000 104,824,000
債 20年
26年度1回 相模原市公募公
100,000,000 101,540,000
債
26年度1回 三重県公募公債 100,000,000 101,444,000
地方債証券 合計 26,145,330,000 27,490,261,772
特殊債券 9回 新関西国際空港社債 200,000,000 215,680,000
12回 新関西国際空港社債 200,000,000 214,220,000
78回 日本政策投資銀行債券 300,000,000 302,547,000
127回 日本政策投資銀行債
100,000,000 100,078,000
券
131回 日本政策投資銀行債
100,000,000 98,367,000
券
19回 政保日本政策投資銀行
100,000,000 100,971,000
社債
19回 高速道路機構債 150,000,000 220,197,000
26回 高速道路機構債 200,000,000 269,014,000
75回 日本高速道路保有・債
100,000,000 117,205,000
務返済機構
101回 日本高速道路保有・
200,000,000 201,834,000
債務返済機構
116回 高速道路機構債
100,000,000 101,380,000
124回 日本高速道路保有・
100,000,000 115,113,000
債務返済機構
139回 日本高速道路保有・
100,000,000 101,410,000
債務返済機構
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
155回 日本高速道路保有・
100,000,000 112,703,000
債務返済機構
159回 日本高速道路保有・
100,000,000 120,134,000
債務返済機構
162回 日本高速道路保有・
100,000,000 127,148,000
債務返済機構
169回 高速道路機構債 100,000,000 111,265,000
172回 高速道路機構債 200,000,000 197,302,000
210回 高速道路機構債 100,000,000 103,571,000
97回 政保日本高速道路保
100,000,000 116,383,000
有・債務返済機構
116回 政保日本高速道路保
100,000,000 123,504,000
有・債務返済機構
121回政保日本高速道路保
500,000,000 575,475,000
有・債務返済機構
153回 政保日本高速道路保
100,000,000 116,468,000
有・債務返済機構
177回 政保日本高速道路保
100,000,000 100,930,000
有・債務返済機構
188回 政保日本高速道路保
100,000,000 113,346,000
有・債務返済機構
189回政保日本高速道路保
500,000,000 504,285,000
有・債務返済機構
193回政保日本高速道路保
500,000,000 507,690,000
有・債務返済機構
195回政保日本高速道路保
430,000,000 437,168,100
有・債務返済機構
202回 政保日本高速道路保
105,000,000 106,483,650
有・債務返済機構
211回 政保日本高速道路保
100,000,000 101,547,000
有・債務返済機構
218回 政保日本高速道路保
100,000,000 101,711,000
有・債務返済機構
220回 政保日本高速道路保
200,000,000 203,434,000
有・債務返済機構
239回政保日本高速道路保
300,000,000 333,834,000
有・債務返済機構
241回政保日本高速道路保
500,000,000 507,620,000
有・債務返済機構
250回 政保日本高速道路保
100,000,000 113,178,000
有・債務返済機構
254回 政保日本高速道路保
100,000,000 101,667,000
有・債務返済機構
260回政保日本高速道路保
200,000,000 234,190,000
有・債務返済機構
268回 政保日本高速道路保
100,000,000 114,609,000
有・債務返済機構
300回 政保日本高速道路保
100,000,000 100,449,000
有・債務返済機構
309回政保日本高速道路保
800,000,000 804,648,000
有・債務返済機構
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
319回政保日本高速道路保
200,000,000 207,606,000
有・債務返済機構
337回 政保日本高速道路保
100,000,000 103,080,000
有・債務返済機構
413回 政保日本高速道路保
200,000,000 191,570,000
有・債務返済機構
418回 高速道路機構債 200,000,000 194,672,000
28回 日本道路・機構承継債 500,000,000 651,045,000
1回 地方公共団体金融機構債
200,000,000 228,280,000
券 20年
1回 地方公共団体金融機構債
300,000,000 349,557,000
券 20年
2回 地方公共団体金融機構債
300,000,000 350,502,000
券 20年
13回 地方公共団体金融機構
100,000,000 118,116,000
債券 20年
79回 政保地方公共団体金融
300,000,000 322,098,000
機構債券
19回 地方公共団体金融機構
200,000,000 232,804,000
債券
23回 地方公共団体金融機構
100,000,000 115,334,000
債券 20年
24回 地方公共団体金融機構
200,000,000 231,622,000
債券20年
F147回 地方公共団体金融
200,000,000 213,332,000
機構債券
44回 政保地方公共団体金融
400,000,000 404,324,000
機構債券
44回 地方公共団体金融機構
100,000,000 101,010,000
債券
50回 政保地方公共団体金融
500,000,000 508,115,000
機構債券
56回 政保地方公共団体金融
542,000,000 551,067,660
機構債券
36回 地方公共団体金融機構
100,000,000 115,512,000
債券 20年
64回 政保地方公共団体金融
300,000,000 304,677,000
機構債券
71回 政保地方公共団体金融
100,000,000 101,346,000
機構債券
44回 地方公共団体金融機構
200,000,000 225,540,000
債券 20年
288回 政保地方公共団体金
300,000,000 348,588,000
融機構債券
83回 地方公共団体金融機構
400,000,000 401,268,000
債券 10年
91回 政保地方公共団体金融
100,000,000 100,309,000
機構債券
59回 地方公共団体金融機構
100,000,000 103,936,000
債券 20年
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98回 政保地方公共団体金融
100,000,000 100,689,000
機構債券
103回 政保地方公共団体金
100,000,000 100,678,000
融機構債券
113回 政保地方公共団体金
100,000,000 101,084,000
融機構債券
15回 日本政策金融公庫債券 200,000,000 231,332,000
40回 政保日本政策金融公庫
103,000,000 103,045,320
債券
23回 国際協力銀行債券 100,000,000 108,658,000
93回 都市再生債券 100,000,000 107,554,000
109回 都市再生機構債券 200,000,000 213,264,000
165回 都市再生機構債券 200,000,000 197,156,000
11回 独立行政法人福祉医療
100,000,000 111,301,000
機構
21回 政保中部国際空港債券 100,000,000 101,507,000
39回 住宅金融支援機構債券 200,000,000 231,930,000
61回 住宅金融支援機構債券 100,000,000 107,571,000
75回 住宅金融支援機構債券 350,000,000 412,531,000
80回 住宅金融支援機構債券 100,000,000 107,734,000
115回 住宅金融支援機構債
100,000,000 116,795,000
券
124回 住宅金融支援機構債
100,000,000 108,335,000
券
148回 住宅金融支援機構債
250,000,000 317,897,500
券
159回 住宅金融支援機構債
100,000,000 110,273,000
券
172回 住宅金融支援機構債
100,000,000 101,973,000
券
187回 住宅金融支援機構債
100,000,000 100,316,000
券
222回 住宅金融支援機構債
300,000,000 302,460,000
券
230回 住宅金融支援機構債
300,000,000 303,411,000
券
233回 住宅金融支援機構債
100,000,000 102,202,000
券
321回 住宅金融支援機構債
500,000,000 499,750,000
券
6回貸付債権担保S種住宅金融
30,852,000 31,118,869
公庫債券
8回貸付債権担保S種住宅金融
21,606,000 21,950,399
公庫債券
9回貸付債権担保S種住宅金融
32,709,000 33,232,998
公庫債券
2回貸付債権担保S種住宅金融
34,833,000 35,662,373
支援機構債券
40回貸付債権担保住宅金融公
52,132,000 53,878,943
庫債券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
43回貸付債権担保住宅金融公
11,625,000 11,919,693
庫債券
44回貸付債権担保住宅金融公
55,420,000 56,445,823
庫債券
51回貸付債権担保住宅金融公
33,615,000 34,408,650
庫債券
1回貸付債権担保住宅金融支援
55,325,000 56,252,247
機構債券
4回貸付債権担保住宅金融支援
11,423,000 11,670,079
機構債券
27回貸付債権担保住宅金融支
19,323,000 20,487,017
援機構債券
29回貸付債権担保住宅金融支
117,190,000 125,216,343
援機構債券
36回貸付債権担保住宅金融支
181,184,000 191,332,115
援機構債券
38回貸付債権担保住宅金融支
25,305,000 26,669,192
援機構債券
49回貸付債権担保住宅金融支
22,156,000 23,318,968
援機構債券
52回貸付債権担保住宅金融支
27,188,000 28,559,906
援機構債券
53回貸付債権担保住宅金融支
29,225,000 30,731,548
援機構債券
60回貸付債権担保住宅金融支
37,405,000 39,331,357
援機構債券
64回貸付債権担保住宅金融支
82,936,000 86,788,377
援機構債券
76回貸付債権担保住宅金融支
36,075,000 37,763,670
援機構債券
82回貸付債権担保住宅金融支
42,614,000 44,284,468
援機構債券
84回貸付債権担保住宅金融支
43,006,000 44,730,540
援機構債券
86回貸付債権担保住宅金融支
46,974,000 48,861,415
援機構債券
90回貸付債権担保住宅金融支
49,033,000 50,691,296
援機構債券
93回貸付債権担保住宅金融支
54,606,000 55,684,468
援機構債券
96回貸付債権担保住宅金融支
61,092,000 62,802,576
援機構債券
99回貸付債権担保住宅金融支
63,149,000 65,426,152
援機構債券
114回貸付債権担保住宅金融
233,163,000 234,153,942
支援機構債券
117回貸付債権担保住宅金融
79,165,000 80,089,647
支援機構債券
118回貸付債権担保住宅金融
78,827,000 79,831,255
支援機構債券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
119回貸付債権担保住宅金融
78,844,000 79,795,647
支援機構債券
126回貸付債権担保住宅金融
245,925,000 248,477,701
支援機構債券
128回貸付債権担保住宅金融
246,276,000 248,667,339
支援機構債券
130回貸付債権担保住宅金融
166,570,000 168,209,048
支援機構債券
131回貸付債権担保住宅金融
250,221,000 252,290,327
支援機構債券
132回貸付債権担保住宅金融
250,212,000 252,368,827
支援機構債券
137回貸付債権担保住宅金融
432,950,000 438,747,200
支援機構債券
139回貸付債権担保住宅金融
86,005,000 87,093,823
支援機構債券
142回貸付債権担保住宅金融
88,624,000 88,904,938
支援機構債券
154回貸付債権担保住宅金融
281,064,000 281,429,383
支援機構債券
156回貸付債権担保住宅金融
374,720,000 376,559,875
支援機構債券
160回貸付債権担保住宅金融
287,562,000 289,419,650
支援機構債券
168回貸付債権担保住宅金融
294,990,000 297,733,407
支援機構債券
170回貸付債権担保住宅金融
892,404,000 897,579,943
支援機構債券
21回 沖縄振興開発金融公庫
100,000,000 102,214,000
債券
い第828号 利付商工債
100,000,000 100,261,000
い第843号 利付商工債 100,000,000 100,231,000
い第851号 利付商工債 300,000,000 300,135,000
い第854号 利付商工債 300,000,000 300,000,000
342回 利附信金中金債(5
100,000,000 100,137,000
年)
369回 利附信金中金債(5
400,000,000 400,384,000
年)
7回 広島県・広島市折半保証
100,000,000 101,410,000
広島高速道路債券
15回 国際協力機構債 100,000,000 115,880,000
18回 国際協力機構債券 100,000,000 101,447,000
72回 東日本高速道路社債 200,000,000 200,282,000
77回 東日本高速道路社債 300,000,000 300,090,000
85回 中日本高速道路債券 300,000,000 300,300,000
55回 鉄道建設運輸施設債 500,000,000 505,970,000
71回 鉄道建設運輸施設債 100,000,000 101,577,000
78回 鉄道建設・運輸施設整
100,000,000 105,587,000
備支援機構債券
90回 鉄道建設・運輸施設整
200,000,000 200,188,000
備支援機構債券
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特殊債券 合計
27,175,523,000 28,690,180,664
社債券 25回 フランス相互信用連合
銀行(BFCM)円貨社債(2
300,000,000 301,719,000
017)
26回 フランス相互信用連合
銀行(BFCM)円貨社債(2 100,000,000 100,349,000
018)
2回 BPCE SA円貨社債
100,000,000 100,111,000
(ソーシャルボンド)
6回 クレディ・アグリコル・
200,000,000 203,342,000
エス・エー円貨社債
11回 クレディ・アグリコ
ル・エス・エー円貨社債(20 100,000,000 99,786,000
16)
25回 首都高速道路社債 100,000,000 99,970,000
27回 首都高速道路社債 400,000,000 400,248,000
344回 東京交通債券 100,000,000 102,173,000
16回 成田国際空港社債 100,000,000 101,595,000
37回 成田国際空港社債 100,000,000 97,424,000
57回 東日本高速道路社債 100,000,000 100,303,000
67回 東日本高速道路社債 200,000,000 200,736,000
83回 東日本高速道路社債 200,000,000 200,046,000
56回 中日本高速道路社債 100,000,000 101,594,000
90回 中日本高速道路債券 200,000,000 200,046,000
25回 西日本高速道路社債 200,000,000 203,082,000
26回 西日本高速道路社債 100,000,000 102,030,000
33回 西日本高速道路債券 300,000,000 302,856,000
34回 西日本高速道路債券 200,000,000 202,606,000
24回 大和ハウス工業社債 200,000,000 199,992,000
10回 キリンホールディング
100,000,000 101,651,000
ス社債
9回 野村不動産ホールディン
100,000,000 102,106,000
グス社債
12回 セブン&アイ・ホール
100,000,000 102,399,000
ディングス社債
14回 セブン&アイ・ホール
200,000,000 200,402,000
ディングス社債
30回 東レ社債 300,000,000 301,785,000
42回 王子ホールディングス
200,000,000 199,812,000
社債
49回 住友化学社債 100,000,000 102,088,000
19回 三菱ケミカルホール
100,000,000 100,436,000
ディングス社債
23回 三菱ケミカルホール
200,000,000 207,888,000
ディングス社債
40回 三菱ケミカルホール
100,000,000 99,996,000
ディングス社債
6回 JXホールディングス社
100,000,000 101,829,000
債
14回 ブリヂストン社債 300,000,000 302,343,000
17回 パナソニック社債 100,000,000 101,393,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
19回 パナソニック社債
100,000,000 100,582,000
23回 パナソニック社債 200,000,000 200,822,000
29回 三菱重工業社債 100,000,000 101,518,000
5回 三井住友トラスト・パナ
100,000,000 100,685,000
ソニックファイナンス社債
14回 トヨタ自動車社債 200,000,000 202,692,000
16回 トヨタ自動車社債 200,000,000 203,040,000
26回 トヨタ自動車 200,000,000 199,954,000
26回 豊田通商社債 100,000,000 103,601,000
47回 住友商事社債 100,000,000 101,521,000
48回 クレディセゾン社債 100,000,000 101,888,000
13回 新生銀行社債 200,000,000 199,820,000
88回 三菱東京UFJ銀行社
100,000,000 111,746,000
債
12回 りそな銀行劣後社債 100,000,000 109,817,000
10回 三井住友信託銀行社債
200,000,000 202,862,000
10回 セブン銀行社債 100,000,000 101,025,000
17回 NTTファイナンス社
300,000,000 301,293,000
債
18回 NTTファイナンス社
400,000,000 403,348,000
債
81回 トヨタファイナンス社
100,000,000 100,416,000
債
96回 トヨタファイナンス社
100,000,000 99,977,000
債
47回 日立キャピタル社債 200,000,000 202,312,000
86回 日立キャピタル社債 300,000,000 301,365,000
29回 三井住友ファイナン
200,000,000 200,382,000
ス&リース社債
31回 三井住友ファイナン
200,000,000 200,790,000
ス&リース社債
56回 三菱UFJリース社債 300,000,000 303,900,000
72回 三菱地所社債 100,000,000 106,380,000
106回 住友不動産社債 100,000,000 100,911,000
108回 住友不動産社債 200,000,000 201,540,000
80回 東京急行電鉄社債 100,000,000 107,039,000
43回 京浜急行電鉄社債
100,000,000 100,641,000
39回 東日本旅客鉄道社債 300,000,000 321,375,000
42回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 215,636,000
65回 東日本旅客鉄道普通社
100,000,000 115,568,000
債
71回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 114,703,000
73回 東日本旅客鉄道普通社
200,000,000 233,514,000
債
107回 東日本旅客鉄道普通
100,000,000 113,978,000
社債
125回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 107,347,000
127回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 102,636,000
147回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 100,376,000
160回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 97,373,000
165回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 200,208,000
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171回 東日本旅客鉄道社債
200,000,000 197,962,000
10回 西日本旅客鉄道社債 300,000,000 311,598,000
21回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 115,003,000
70回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 98,817,000
71回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 97,570,000
74回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 99,953,000
11回 東海旅客鉄道社債 300,000,000 303,939,000
13回 東海旅客鉄道社債 200,000,000 208,478,000
14回 東海旅客鉄道社債
100,000,000 105,122,000
32回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 112,467,000
4回 東京地下鉄社債 120,000,000 132,664,800
47回 東京地下鉄社債 100,000,000 95,575,000
30回 光通信社債 200,000,000 203,490,000
518回 中部電力社債 200,000,000 200,348,000
527回 中部電力社債 100,000,000 103,542,000
497回 関西電力社債 100,000,000 103,162,000
508回 関西電力社債
300,000,000 303,849,000
531回 関西電力社債 200,000,000 199,456,000
377回 中国電力社債 400,000,000 407,844,000
425回 中国電力社債 100,000,000 100,550,000
301回 北陸電力社債 100,000,000 101,579,000
307回 北陸電力社債 100,000,000 104,224,000
311回 北陸電力社債 100,000,000 103,774,000
471回 東北電力社債 400,000,000 409,568,000
488回 東北電力社債
100,000,000 100,623,000
525回 東北電力社債 200,000,000 199,820,000
253回 四国電力社債 200,000,000 203,184,000
424回 九州電力社債 200,000,000 204,874,000
426回 九州電力社債 400,000,000 409,248,000
428回 九州電力社債 100,000,000 102,334,000
466回 九州電力社債 100,000,000 101,674,000
492回 九州電力社債 100,000,000 99,482,000
493回 九州電力社債
200,000,000 199,450,000
321回 北海道電力社債 261,000,000 267,376,230
340回 北海道電力社債 300,000,000 303,762,000
350回 北海道電力社債 200,000,000 203,090,000
13回 電源開発社債 200,000,000 213,962,000
38回 電源開発社債 300,000,000 305,904,000
54回 電源開発社債 100,000,000 100,845,000
23回 東京瓦斯社債 300,000,000 304,668,000
41回 東京瓦斯社債
200,000,000 202,968,000
52回 東京瓦斯社債 100,000,000 98,900,000
55回 東京瓦斯社債 100,000,000 95,202,000
18回 大阪ガス社債 100,000,000 101,669,000
30回 大阪瓦斯社債 100,000,000 100,813,000
27回 NTTデータ社債 200,000,000 202,746,000
5回 ファーストリテイリング
100,000,000 100,078,000
社債
7回 ファーストリテイリング
200,000,000 202,104,000
社債
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8回 ファーストリテイリング
200,000,000 206,946,000
社債
社債券 合計 20,481,000,000 20,890,974,030
合計 527,298,527,766
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年10月12日現在
資産の部
流動資産
預金 3,823,298,429
コール・ローン 862,442,708
株式 582,208,622,266
投資信託受益証券 1,045,640,296
投資証券 12,292,688,774
派生商品評価勘定 19,075,218
未収入金 26,244,751
未収配当金 448,000,571
4,244,384,186
差入委託証拠金
流動資産合計 604,970,397,199
資産合計 604,970,397,199
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 144,313,331
92,775,000
未払解約金
流動負債合計 237,088,331
負債合計 237,088,331
純資産の部
元本等
元本
108,379,642,938
剰余金
496,353,665,930
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 604,733,308,868
純資産合計 604,733,308,868
負債純資産合計 604,970,397,199
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年10月13日
項目
至 2021年10月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年10月12日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 95,596,418,253円
本額
同期中追加設定元本額 69,030,127,565円
同期中一部解約元本額 56,246,902,880円
元本の内訳
ファンド名
DIAM外国株式パッシブ・ファンド 2,911,955,936円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 2,409,456円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 9,653,128円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 18,625,079円
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グローバル8資産ラップファンド(安定型) 21,659,441円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 13,856,924円
11,620,599円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
たわらノーロード 先進国株式 25,802,031,699円
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> 352,390,887円
2,655,664,795円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 525,147,861円
たわらノーロード バランス(堅実型) 61,502,697円
たわらノーロード バランス(標準型) 487,926,356円
たわらノーロード バランス(積極型) 591,319,711円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 854,350円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 133,118,427円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 395,537,066円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 286,450,628円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 444,364,452円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 1,447円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 763,072円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 11,985,466円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 3,017,595円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 8,730,973円
たわらノーロード 全世界株式 143,215,740円
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> 49,019,488,274円
One DC 先進国株式インデックスファンド 1,451,938,340円
Oneグローバルバランス 483,009円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 155,395,559円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 787,980,968円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 1,015,365,528円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 98,109,225円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 290,728,148円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 261,396,177円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 20,636,202円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 677,580,152円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 131,955,592円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 180,009,585円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 171,757,741円
299,843,655円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
投資のソムリエ 4,785,343,163円
クルーズコントロール 132,055,751円
投資のソムリエ<DC年金> 245,381,669円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 184,454,612円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 132,787,421円
1,012,527円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 2,823,156円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 174,871,567円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 1,651,631,119円
ワールドアセットバランス(基本コース) 238,457,825円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 742,920,541円
24,431,050円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 12,845,284円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 1,720,830円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 61,504,897円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 92,834,778円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,524,530,008円
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9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 161,051,821円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 19,465,444円
9,401,075円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 7,647,277円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 19,562,185円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 72,105円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 165,689円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 103,336円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 10,539,464円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 99,264円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 151,000円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ2021-04(適格機関 57,511,261円
投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 174,612,383円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 115,277円
資家限定)
MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機 994,839,493円
関投資家限定)
DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 58,914,489円
DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け) 1,194,023,047円
DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定) 2,191,328,387円
外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定) 1,072,517,347円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 131,750,825円
8,753,329円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 313,860円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 1,426,809円
機関投資家専用)
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 35,029,763円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 61,660,781円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 3,483,288円
24,705,815円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 2,201,915円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 779,203円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 5,998,271円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 32,414,809円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 227,907,847円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 336,442,557円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,097,039,884円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 104,639,860円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 57,546,213円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 362,822,030円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 15,170,684円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 4,132,817円
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DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 140,842,115円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 12,755,643円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 43,146,487円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 68,529,217円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 161,950,434円
計 108,379,642,938円
2. 受益権の総数 108,379,642,938口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2020年10月13日
項目
至 2021年10月12日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
るリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年10月12日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
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3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年10月12日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 34,446,797,805
投資信託受益証券 66,142,518
投資証券 1,125,785,840
合計 35,638,726,163
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年2月16日から2021年10月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2021年10月12日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 711,988,912 - 717,817,536 5,828,624
アメリカ・ドル 536,563,920 - 541,162,358 4,598,438
イギリス・ポンド 31,433,436 - 31,610,688 177,252
オーストラリア・ドル 19,350,550 - 19,577,686 227,136
カナダ・ドル 20,314,774 - 20,438,717 123,943
ユーロ 104,326,232 - 105,028,087 701,855
合計 711,988,912 - 717,817,536 5,828,624
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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株式関連
2021年10月12日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 9,271,602,532 - 9,140,535,795 △131,066,737
合計 9,271,602,532 - 9,140,535,795 △131,066,737
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年10月12日現在
1口当たり純資産額 5.5798円
(1万口当たり純資産額) (55,798円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2021年10月12日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AMAZON.COM INC
43,740 3,246.300 141,993,162.000
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
171,442 116.880 20,038,140.960
AES CORP
65,452 24.000 1,570,848.000
ABIOMED INC
4,985 332.150 1,655,767.750
INTL BUSINESS MACHINES
86,594 142.430 12,333,583.420
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
116,586 104.680 12,204,222.480
ADOBE INC
46,067 573.070 26,399,615.690
CHUBB LTD
43,301 182.760 7,913,690.760
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
21,196 268.730 5,696,001.080
INC
ALLEGHANY CORP
1,454 644.000 936,376.000
ALLSTATE CORP
28,568 127.960 3,655,561.280
HONEYWELL INTERNATIONAL
67,117 215.290 14,449,618.930
INC
AMGEN INC
55,430 206.700 11,457,381.000
HESS CORP
27,192 89.850 2,443,201.200
AMERICAN EXPRESS CO
65,715 173.460 11,398,923.900
AMERICAN ELECTRIC POWER
47,413 82.510 3,912,046.630
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AFLAC INC
66,003 54.480 3,595,843.440
AMERICAN INTL GROUP
81,476 57.890 4,716,645.640
AMERCO 929 690.920 641,864.680
ANALOG DEVICES
51,668 167.900 8,675,057.200
JOHNSON CONTROLS
67,905 68.790 4,671,184.950
INTERNATIONAL PLC
VALERO ENERGY CORP
38,208 77.800 2,972,582.400
ANSYS INC
8,119 344.110 2,793,829.090
APPLE INC
1,608,716 142.810 229,740,731.960
APPLIED MATERIALS INC
88,147 127.500 11,238,742.500
ALBEMARLE CORP
11,129 214.160 2,383,386.640
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
51,945 63.970 3,322,921.650
CO
PINNACLE WEST CAPITAL
11,236 67.510 758,542.360
CORP
AMEREN CORP
25,054 81.270 2,036,138.580
ARROW ELECTRONICS INC
8,279 117.130 969,719.270
AUTOLIV INC
7,570 92.560 700,679.200
AUTODESK INC
20,970 276.540 5,799,043.800
AUTOMATIC DATA
41,013 203.750 8,356,398.750
PROCESSING
AUTOZONE INC
2,017 1,674.080 3,376,619.360
AVERY DENNISON CORP
7,898 206.010 1,627,066.980
BALL CORP
30,793 90.940 2,800,315.420
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
128,224 280.930 36,021,968.320
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
78,981 55.520 4,385,025.120
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
47,667 78.920 3,761,879.640
BECTON DICKINSON & CO
27,892 235.830 6,577,770.360
AMETEK INC
21,194 124.460 2,637,805.240
VERIZON COMM INC
403,112 52.180 21,034,384.160
WR BERKLEY CORP
16,304 76.560 1,248,234.240
BEST BUY CO INC
21,362 108.880 2,325,894.560
BIO-RAD LABORATORIES-CL
1,975 718.500 1,419,037.500
A
YUM! BRANDS INC
30,538 122.000 3,725,636.000
FIRSTENERGY CORP
53,250 35.770 1,904,752.500
BOEING CO
53,362 226.450 12,083,824.900
ROBERT HALF INTL INC
11,238 108.030 1,214,041.140
BORGWARNER INC
21,938 46.920 1,029,330.960
BOSTON BEER COMPANY INC-
860 536.360 461,269.600
CL A
BOSTON SCIENTIFIC CORP
135,649 42.140 5,716,248.860
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
15,040 91.260 1,372,550.400
INC
TAKE-TWO INTERACTIVE
10,805 170.720 1,844,629.600
SOFTWRE
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
METTLER TOLEDO
2,180 1,361.430 2,967,917.400
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
215,715 57.420 12,386,355.300
ONEOK INC
43,019 61.900 2,662,876.100
AMERICAN FINANCIAL GROUP
7,444 135.120 1,005,833.280
INC
UNITED RENTALS INC
7,145 342.910 2,450,091.950
SEMPRA ENERGY
30,010 123.130 3,695,131.300
FEDEX CORP
24,133 219.820 5,304,916.060
VERISIGN INC
10,001 204.830 2,048,504.830
AMPHENOL CORP
61,252 75.070 4,598,187.640
BROWN-FORMAN CORP
33,368 68.220 2,276,364.960
SIRIUS XM HOLDINGS INC
97,136 5.960 578,930.560
CSX CORP
218,399 32.500 7,097,967.500
COTERRA ENERGY INC
71,747 21.520 1,543,995.440
CAMPBELL SOUP CO
20,334 41.870 851,384.580
CONSTELLATION BRANDS INC
16,101 219.700 3,537,389.700
CARDINAL HEALTH INC
29,005 48.720 1,413,123.600
CARNIVAL CORP COMMON
73,922 23.880 1,765,257.360
PAIRED
CATERPILLAR INC
52,543 192.890 10,135,019.270
CHECK POINT SOFTWARE
12,347 118.910 1,468,181.770
TECHNOLOGIES
CITRIX SYSTEMS INC
11,589 94.680 1,097,246.520
LUMEN TECHNOLOGIES INC
92,188 12.180 1,122,849.840
CERNER CORP
29,663 70.590 2,093,911.170
JPMORGAN CHASE & CO
292,453 166.640 48,734,367.920
CHURCH & DWIGHT CO INC
24,345 83.000 2,020,635.000
CINCINNATI FINANCIAL
14,567 118.760 1,729,976.920
CORP
CINTAS CORP
8,902 402.370 3,581,897.740
CISCO SYSTEMS INC
408,114 54.930 22,417,702.020
CLOROX COMPANY
13,010 162.190 2,110,091.900
COCA-COLA CO/THE
396,146 54.230 21,482,997.580
COPART INC
19,653 138.760 2,727,050.280
COGNEX CORP
16,685 79.450 1,325,623.250
COLGATE-PALMOLIVE CO
77,391 75.800 5,866,237.800
MARRIOTT INTERNATIONAL-
25,389 156.820 3,981,502.980
CL A
MOLINA HEALTHCARE INC
6,363 279.130 1,776,104.190
NRG ENERGY, INC.
27,425 40.880 1,121,134.000
COMCAST CORP-CL A
440,010 52.220 22,977,322.200
CONAGRA BRANDS INC
48,557 33.550 1,629,087.350
CONSOLIDATED EDISON INC
31,468 73.920 2,326,114.560
CMS ENERGY CORP
28,837 59.350 1,711,475.950
COOPER COS INC
5,116 404.000 2,066,864.000
MOLSON COORS BEVERAGE CO
22,156 45.850 1,015,852.600
CORNING INC
83,765 36.920 3,092,603.800
SEALED AIR CORP
13,870 57.150 792,670.500
192/388
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HEICO CORP-CL A
7,477 119.240 891,557.480
CUMMINS INC
13,461 232.440 3,128,874.840
DR HORTON INC
31,517 83.290 2,625,050.930
DANAHER CORP
61,893 298.740 18,489,914.820
MOODY'S CORP
16,101 360.050 5,797,165.050
COGNIZANT TECHNOLOGY
50,383 75.390 3,798,374.370
SOLUTIONS
TARGET CORP
47,531 228.720 10,871,290.320
DEERE & CO
28,548 332.590 9,494,779.320
MORGAN STANLEY
134,588 97.290 13,094,066.520
REPUBLIC SERVICES INC
23,343 126.140 2,944,486.020
COSTAR GROUP INC
37,089 86.530 3,209,311.170
THE WALT DISNEY CO
174,439 173.520 30,268,655.280
DOLLAR TREE INC
21,953 98.450 2,161,272.850
DOVER CORP
12,789 156.670 2,003,652.630
OMNICOM GROUP
21,323 75.270 1,604,982.210
DTE ENERGY CO
18,647 112.150 2,091,261.050
DUKE ENERGY CORP
74,513 99.710 7,429,691.230
DARDEN RESTAURANTS INC
12,936 153.000 1,979,208.000
EBAY INC
64,670 74.500 4,817,915.000
BANK OF AMERICA CORP
744,285 43.780 32,584,797.300
CITIGROUP INC
199,423 71.680 14,294,640.640
EASTMAN CHEMICAL CO
11,862 104.660 1,241,476.920
EATON CORP PLC
38,152 152.560 5,820,469.120
CADENCE DESIGN SYS INC
26,235 149.520 3,922,657.200
DISH NETWORK CORP
21,420 43.240 926,200.800
ECOLAB INC
24,739 212.170 5,248,873.630
PERKINELMER INC
11,099 168.520 1,870,403.480
ELECTRONIC ARTS INC
27,348 139.470 3,814,225.560
SALESFORCE.COM INC
93,566 273.750 25,613,692.500
ERIE INDEMNITY CO
2,243 192.400 431,553.200
EMERSON ELECTRIC CO
57,052 94.180 5,373,157.360
ATMOS ENERGY CORP
10,719 89.110 955,170.090
ENTERGY CORP
19,079 102.680 1,959,031.720
EOG RESOURCES INC
54,857 90.160 4,945,907.120
EQUIFAX INC
11,380 257.610 2,931,601.800
ESTEE LAUDER COS INC/THE
22,262 309.960 6,900,329.520
EXPEDITORS INTERNATIONAL
14,810 115.420 1,709,370.200
EXXON MOBIL CORP
408,773 61.560 25,164,065.880
FMC CORP
14,467 88.250 1,276,712.750
NEXTERA ENERGY INC
189,952 77.830 14,783,964.160
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
3,844 405.150 1,557,396.600
INC
FAIR ISAAC CORP
2,810 394.540 1,108,657.400
ASSURANT INC
5,523 161.250 890,583.750
FASTENAL CO
58,642 52.230 3,062,871.660
FIFTH THIRD BANCORP
65,494 43.490 2,848,334.060
M&T BANK CORP
11,387 151.480 1,724,902.760
FISERV INC
57,108 103.770 5,926,097.160
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FORD MOTOR CO
373,690 15.090 5,638,982.100
FRANKLIN RESOURCES INC
26,714 29.940 799,817.160
FREEPORT-MCMORAN INC
137,810 35.230 4,855,046.300
ARTHUR J GALLAGHER & CO
20,793 156.920 3,262,837.560
DENTSPLY SIRONA INC
24,507 57.170 1,401,065.190
GENERAL DYNAMICS CORP
22,967 202.880 4,659,544.960
GENERAL MILLS INC
56,563 61.690 3,489,371.470
GENUINE PARTS CO
14,520 126.180 1,832,133.600
GILEAD SCIENCES INC
120,589 68.080 8,209,699.120
GARTNER INC
7,941 301.480 2,394,052.680
MCKESSON CORP
16,362 201.780 3,301,524.360
NVIDIA CORP
239,952 206.950 49,658,066.400
GENERAL ELECTRIC CO
105,142 104.080 10,943,179.360
WW GRAINGER INC
3,895 413.880 1,612,062.600
HALLIBURTON CO
84,523 24.680 2,086,027.640
MONSTER BEVERAGE CORP
37,156 88.050 3,271,585.800
GOLDMAN SACHS GROUP INC
32,683 385.240 12,590,798.920
L3HARRIS TECHNOLOGIES
19,177 235.370 4,513,690.490
INC
HASBRO INC
14,615 88.540 1,294,012.100
HENRY SCHEIN INC
14,358 79.320 1,138,876.560
HEICO CORP
3,623 134.940 488,887.620
HERSHEY FOODS CORP
14,916 178.210 2,658,180.360
HP INC
118,505 27.680 3,280,218.400
F5 NETWORKS INC
5,548 202.300 1,122,360.400
CROWN HOLDINGS INC NPR
13,523 102.670 1,388,406.410
JUNIPER NETWORKS INC
34,151 28.640 978,084.640
HOLOGIC INC
24,690 69.950 1,727,065.500
HOME DEPOT INC
102,444 336.970 34,520,554.680
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
18,271 77.900 1,423,310.900
INC
HORMEL FOODS CORP
24,812 41.920 1,040,119.040
CENTERPOINT ENERGY INC
60,210 25.540 1,537,763.400
LENNOX INTERNATIONAL INC
3,421 295.360 1,010,426.560
HUMANA INC
12,223 414.870 5,070,956.010
JB HUNT TRANSPORT
8,576 169.250 1,451,488.000
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
153,872 15.810 2,432,716.320
INC
BIOGEN INC
14,303 285.590 4,084,793.770
IDEX CORP
7,369 207.160 1,526,562.040
ILLINOIS TOOL WORKS
30,381 213.870 6,497,584.470
INTUIT INC
26,342 525.410 13,840,350.220
IDEXX LABORATORIES INC
8,072 612.770 4,946,279.440
TRANE TECHNOLOGIES PLC
22,595 170.000 3,841,150.000
INTEL CORP
389,611 53.440 20,820,811.840
INTL FLAVORS &
23,358 140.000 3,270,120.000
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
35,544 55.750 1,981,578.000
194/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INTERPUBLIC GROUP OF COS
32,532 37.380 1,216,046.160
INC
JACOBS ENGINEERING GROUP
12,946 133.990 1,734,634.540
INC
JACK HENRY & ASSOCIATES
6,620 164.820 1,091,108.400
INC
INCYTE CORP
18,028 64.810 1,168,394.680
JOHNSON & JOHNSON
254,706 160.250 40,816,636.500
HARTFORD FINANCIAL SVCS
34,801 72.610 2,526,900.610
GRP
KLA CORPORATION
14,521 325.200 4,722,229.200
DEVON ENERGY CORP
62,146 39.450 2,451,659.700
KELLOGG CO
25,753 62.760 1,616,258.280
KEYCORP 101,297 22.850 2,314,636.450
KIMBERLY-CLARK CORP
32,079 132.550 4,252,071.450
BLACKROCK INC/NEW YORK
14,724 839.730 12,364,184.520
KROGER CO
74,030 39.580 2,930,107.400
LAM RESEARCH CORP
13,662 552.440 7,547,435.280
TELEDYNE TECHNOLOGIES
4,190 422.440 1,770,023.600
INC
PACKAGING CORP OF
8,881 138.090 1,226,377.290
AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES
15,625 102.200 1,596,875.000
PLUG POWER INC
54,206 27.650 1,498,795.900
LENNAR CORP
25,435 93.500 2,378,172.500
ELI LILLY & CO
78,478 233.670 18,337,954.260
BATH & BODY WORKS INC
24,546 62.520 1,534,615.920
LINCOLN NATIONAL CORP
18,090 72.810 1,317,132.900
UNITED PARCEL SERVICE-CL
69,686 181.740 12,664,733.640
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
28,832 150.020 4,325,376.640
LOCKHEED MARTIN CORP
24,161 357.080 8,627,409.880
LOEWS CORP
22,394 56.790 1,271,755.260
LOWE'S COS INC
67,847 208.850 14,169,845.950
DOMINION ENERGY INC
77,064 72.120 5,557,855.680
MGM RESORTS
41,345 44.420 1,836,544.900
INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO INC
24,703 78.420 1,937,209.260
MCDONALD'S CORPORATION
71,870 246.580 17,721,704.600
S&P GLOBAL INC
23,202 428.490 9,941,824.980
EVEREST RE GROUP LTD
4,101 265.440 1,088,569.440
MARKEL CORPORATION
1,367 1,239.700 1,694,669.900
EDWARDS LIFESCIENCES
59,184 108.490 6,420,872.160
CORP NPR
MARSH & MCLENNAN COS
49,081 156.820 7,696,882.420
MASCO CORP
21,780 56.750 1,236,015.000
MARTIN MARIETTA
5,739 350.490 2,011,462.110
MATERIALS INC
METLIFE INC
71,197 65.120 4,636,348.640
195/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MEDTRONIC PLC
130,784 123.540 16,157,055.360
ACTIVISION BLIZZARD INC
74,432 76.320 5,680,650.240
CVS HEALTH CORP
126,594 84.280 10,669,342.320
MERCK & CO.INC.
245,355 79.930 19,611,225.150
ON SEMICONDUCTOR
40,848 43.350 1,770,760.800
CORPORATION
LABORATORY CRP OF AMER
9,426 274.220 2,584,797.720
HLDGS
MICROSOFT CORP
689,859 294.230 202,977,213.570
MICRON TECH INC
107,101 69.220 7,413,531.220
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
25,997 143.910 3,741,228.270
3M CO
55,881 176.280 9,850,702.680
MOHAWK INDUSTRIES INC
5,963 179.410 1,069,821.830
CHARLES RIVER
5,187 407.760 2,115,051.120
LABORATORIES INT
MOTOROLA SOLUTIONS INC
16,137 235.660 3,802,845.420
KANSAS CITY SOUTHERN
8,697 283.000 2,461,251.000
ILLUMINA INC
13,951 404.360 5,641,226.360
XCEL ENERGY INC
50,377 62.440 3,145,539.880
NEUROCRINE BIOSCIENCES
9,713 103.820 1,008,403.660
INC
NETAPP INC
21,903 91.690 2,008,286.070
NEWELL BRANDS INC
33,317 22.140 737,638.380
NEWMONT CORP
76,661 54.200 4,155,026.200
NOVAVAX INC
7,606 165.390 1,257,956.340
NVR INC
352 4,840.860 1,703,982.720
NIKE INC-CL B
122,767 150.280 18,449,424.760
NORDSON CORP
5,870 237.930 1,396,649.100
NORFOLK SOUTHERN CORP
24,009 264.440 6,348,939.960
EVERSOURCE ENERGY
31,781 84.330 2,680,091.730
NISOURCE INC
40,775 24.340 992,463.500
NORTHERN TRUST CORP
17,989 115.780 2,082,766.420
NORTHROP GRUMMAN CORP
14,627 393.160 5,750,751.320
WELLS FARGO & CO
398,015 47.280 18,818,149.200
NUCOR CORP
27,949 98.620 2,756,330.380
CHENIERE ENERGY INC
24,614 101.630 2,501,520.820
CAPITAL ONE FINANCIAL
42,964 166.180 7,139,757.520
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM
97,764 33.390 3,264,339.960
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
10,195 286.950 2,925,455.250
LINE
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
6,508 605.220 3,938,771.760
ORACLE CORP
180,771 95.290 17,225,668.590
PACCAR INC
32,111 83.800 2,690,901.800
PTC INC
11,092 117.940 1,308,190.480
EXELON CORP
100,657 47.570 4,788,253.490
PARKER HANNIFIN CORP
12,039 287.430 3,460,369.770
PAYCHEX INC
33,684 117.340 3,952,480.560
196/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALIGN TECHNOLOGY INC
7,148 631.850 4,516,463.800
PPL CORPORATION
75,032 28.190 2,115,152.080
PEPSICO INC
133,710 156.240 20,890,850.400
PENTAIR PLC
16,339 70.020 1,144,056.780
PFIZER INC
539,863 42.060 22,706,637.780
ESSENTIAL UTILITIES INC
24,458 46.260 1,131,427.080
CONOCOPHILLIPS 129,475 73.970 9,577,265.750
PG&E CORP
140,021 10.150 1,421,213.150
PIONEER NATURAL
21,771 193.060 4,203,109.260
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
178,220 46.710 8,324,656.200
PNC FINANCIAL SERVICES
41,219 201.050 8,287,079.950
GROUP
BROWN & BROWN INC
24,295 60.250 1,463,773.750
GARMIN LTD
14,761 153.560 2,266,699.160
PPG INDUSTRIES INC
22,360 151.860 3,395,589.600
IPG PHOTONICS CORP
3,353 158.000 529,774.000
COSTCO WHOLESALE CORP
42,679 449.700 19,192,746.300
T ROWE PRICE GROUP INC
21,330 194.870 4,156,577.100
QUEST DIAGNOSTICS
12,499 140.360 1,754,359.640
PROCTER & GAMBLE CO
236,726 142.320 33,690,844.320
PROGRESSIVE CORP
56,047 91.200 5,111,486.400
PUBLIC SERVICE
49,270 59.280 2,920,725.600
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
25,385 47.250 1,199,441.250
GLOBAL PAYMENTS INC
28,012 151.460 4,242,697.520
QUALCOMM INC
108,867 124.940 13,601,842.980
RAYMOND JAMES FINANCIAL
18,189 96.520 1,755,602.280
INC
EXACT SCIENCES CORP
17,983 93.450 1,680,511.350
RENAISSANCERE HOLDINGS
4,638 145.290 673,855.020
LTD
REGENERON
9,932 546.260 5,425,454.320
PHARMACEUTICALS
RESMED INC
13,775 251.620 3,466,065.500
US BANCORP
136,776 61.850 8,459,595.600
SEAGEN INC
12,330 162.150 1,999,309.500
ARCH CAPITAL GROUP LTD
38,809 40.170 1,558,957.530
ROSS STORES INC
33,423 105.540 3,527,463.420
ROLLINS INC
25,899 36.110 935,212.890
ROPER TECHNOLOGIES INC
9,987 452.240 4,516,520.880
ROCKWELL AUTOMATION INC
10,912 298.690 3,259,305.280
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
22,882 87.320 1,998,056.240
LTD
RPM INTERNATIONAL INC
12,897 79.780 1,028,922.660
ACCENTURE PLC-CL A
61,565 326.500 20,100,972.500
MONDELEZ INTERNATIONAL
135,239 59.420 8,035,901.380
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
12,411 242.660 3,011,653.260
197/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
THE TRAVELERS COMPANIES
26,020 156.230 4,065,104.600
INC
FIDELITY NATIONAL
59,365 115.870 6,878,622.550
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
3,914 2,467.410 9,657,442.740
SCHLUMBERGER LTD
131,610 32.460 4,272,060.600
SCHWAB (CHARLES) CORP
138,727 76.610 10,627,875.470
POOL CORP
3,925 445.520 1,748,666.000
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
19,561 143.790 2,812,676.190
INC
BUNGE LTD
13,581 84.940 1,153,570.140
SEI INVESTMENTS CO
14,469 59.130 855,551.970
ANTHEM INC
23,467 380.910 8,938,814.970
AMERISOURCEBERGEN CORP
13,734 122.400 1,681,041.600
PRINCIPAL FINANCIAL
24,249 68.120 1,651,841.880
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
24,294 288.290 7,003,717.260
CENTENE CORP
54,694 63.100 3,451,191.400
SVB FINANCIAL GROUP
5,236 666.510 3,489,846.360
SMITH (A.O.) CORP
14,015 64.160 899,202.400
SNAP-ON INC
5,408 213.670 1,155,527.360
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
37,136 110.080 4,087,930.880
ADVANCE AUTO PARTS
6,226 212.120 1,320,659.120
EDISON INTERNATIONAL
34,912 56.090 1,958,214.080
SOUTHERN CO
102,494 61.920 6,346,428.480
TRUIST FINANCIAL CORP
129,210 60.230 7,782,318.300
SOUTHWEST AIRLINES
13,220 51.670 683,077.400
AT&T INC
690,815 26.030 17,981,914.450
CHEVRON CORP
187,025 107.130 20,035,988.250
STANLEY BLACK & DECKER
15,076 174.790 2,635,134.040
INC
STATE STREET CORP
36,094 90.970 3,283,471.180
STARBUCKS CORP
112,686 110.940 12,501,384.840
STEEL DYNAMICS INC
20,423 60.720 1,240,084.560
STRYKER CORP
32,758 258.740 8,475,804.920
NETFLIX INC
42,608 627.040 26,716,920.320
NORTONLIFELOCK INC
55,388 25.590 1,417,378.920
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 15,887 47.420 753,361.540
INC
SYNOPSYS INC
14,414 288.740 4,161,898.360
SYSCO CORP
48,685 82.860 4,034,039.100
INTUITIVE SURGICAL INC
34,527 324.180 11,192,962.860
TELEFLEX INC
4,634 354.140 1,641,084.760
TEVA PHARMACEUTICAL
105,757 10.190 1,077,663.830
INDUSTRIES
TERADYNE INC
17,775 108.020 1,920,055.500
TEXAS INSTRUMENTS INC
89,450 193.370 17,296,946.500
TEXTRON INC
22,278 71.150 1,585,079.700
198/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
THERMO FISHER SCIENTIFIC
37,836 578.660 21,894,179.760
INC
GLOBE LIFE INC
10,611 93.550 992,659.050
DAVITA INC
6,497 111.540 724,675.380
TRACTOR SUPPLY CO
11,488 193.530 2,223,272.640
BIO-TECHNE CORP
3,504 478.210 1,675,647.840
TRIMBLE INC
24,682 80.380 1,983,939.160
TYLER TECHNOLOGIES INC
4,014 475.810 1,909,901.340
TYSON FOODS INC
28,083 78.340 2,200,022.220
UGI CORP
19,377 44.050 853,556.850
UNION PACIFIC CORP
64,419 214.910 13,844,287.290
RAYTHEON TECHNOLOGIES
145,549 89.890 13,083,399.610
CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
90,985 404.990 36,848,015.150
UNIVERSAL HEALTH
7,737 130.100 1,006,583.700
SERVICES INC
VF CORP
35,294 69.370 2,448,344.780
VIACOMCBS INC
62,590 39.370 2,464,168.300
VERTEX PHARMACEUTICALS
24,197 179.580 4,345,297.260
INC
VULCAN MATERIALS CO
12,739 171.880 2,189,579.320
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
69,370 47.420 3,289,525.400
INC
WALMART INC
149,575 139.530 20,870,199.750
WASTE MANAGEMENT INC
40,322 154.080 6,212,813.760
WATERS CORP
5,920 341.380 2,020,969.600
WEST PHARMACEUTICAL
6,810 403.570 2,748,311.700
SERVICES
JM SMUCKER CO/THE-NEW
9,125 121.560 1,109,235.000
VAIL RESORTS INC
3,547 339.240 1,203,284.280
WESTERN DIGITAL CORP
29,830 56.170 1,675,551.100
WABTEC CORP
18,377 89.300 1,641,066.100
WHIRLPOOL CORP
7,030 198.440 1,395,033.200
SKYWORKS SOLUTIONS INC
15,892 159.460 2,534,138.320
WYNN RESORTS LTD
9,809 88.980 872,804.820
NASDAQ INC
11,126 197.680 2,199,387.680
CME GROUP INC
34,435 201.320 6,932,454.200
WILLIAMS COS INC
126,594 28.630 3,624,386.220
LKQ CORP
28,725 52.300 1,502,317.500
ALLIANT ENERGY CORP
20,873 54.660 1,140,918.180
WEC ENERGY GROUP INC
28,977 87.330 2,530,561.410
CARMAX INC
16,043 129.280 2,074,039.040
XILINX INC
23,225 155.200 3,604,520.000
TJX COMPANIES INC
115,092 63.020 7,253,097.840
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
5,003 493.130 2,467,129.390
HONGKONG LAND HOLDINGS
108,700 4.920 534,804.000
LTD
JARDINE MATHESON
20,600 53.760 1,107,456.000
HOLDINGS LTD
199/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
11,581 204.530 2,368,661.930
INC
CBRE GROUP INC
34,563 97.690 3,376,459.470
LIBERTY GLOBAL PLC
14,597 29.360 428,567.920
REGIONS FINANCIAL CORP
97,214 21.850 2,124,125.900
DOMINO'S PIZZA INC
3,715 479.480 1,781,268.200
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
4,275 460.830 1,970,048.250
INC
T-MOBILE US INC
59,927 117.190 7,022,845.130
LAS VEGAS SANDS CORP
33,060 39.090 1,292,315.400
MOSAIC CO/THE
32,592 41.920 1,366,256.640
MARKETAXESS HOLDINGS INC
4,162 402.960 1,677,119.520
CELANESE CORP
11,626 159.820 1,858,067.320
DEXCOM INC
9,155 528.780 4,840,980.900
DISCOVERY INC-A
20,231 25.170 509,214.270
EXPEDIA GROUP INC
12,886 168.510 2,171,419.860
CF INDUSTRIES HOLDINGS
22,094 62.140 1,372,921.160
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
11,840 277.230 3,282,403.200
LIBERTY GLOBAL PLC-
34,023 29.510 1,004,018.730
SERIES C
INTERCONTINENTAL
54,133 127.570 6,905,746.810
EXCHANGE INC
LIVE NATION
15,697 98.040 1,538,933.880
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
2,646 1,783.860 4,720,093.560
INC
TRANSDIGM GROUP INC
5,382 637.140 3,429,087.480
MASTERCARD INC
85,300 347.150 29,611,895.000
WESTERN UNION CO
48,040 20.600 989,624.000
OWENS CORNING
9,740 88.250 859,555.000
LEIDOS HOLDINGS INC
12,866 97.690 1,256,879.540
MELCO RESORTS &
17,350 11.100 192,585.000
ENTERTAINMENT-ADR
BROADRIDGE FINANCIAL
10,532 168.330 1,772,851.560
SOLUTIONS
DELTA AIR LINES INC
14,723 43.190 635,886.370
INSULET CORP
6,387 293.230 1,872,860.010
DISCOVER FINANCIAL
28,700 125.720 3,608,164.000
TE CONNECTIVITY LTD
31,400 145.630 4,572,782.000
MASIMO CORP
5,365 270.220 1,449,730.300
LULULEMON ATHLETICA INC
11,749 386.040 4,535,583.960
VMWARE INC
7,464 147.590 1,101,611.760
MERCADOLIBRE INC
4,278 1,459.320 6,242,970.960
ULTA BEAUTY INC
5,259 380.870 2,002,995.330
INVESCO LTD
39,794 24.800 986,891.200
MSCI INC
7,829 597.210 4,675,557.090
PHILIP MORRIS
150,641 95.120 14,328,971.920
INTERNATIONAL
VISA INC
163,269 225.110 36,753,484.590
200/388
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KEURIG DR PEPPER INC
64,023 35.130 2,249,127.990
AMERICAN WATER WORKS CO
18,228 168.860 3,077,980.080
INC
DISCOVERY INC-C
30,388 24.260 737,212.880
MARATHON PETROLEUM CORP
61,620 64.560 3,978,187.200
FORTUNE BRANDS HOME &
13,486 93.040 1,254,737.440
SECURITY INC
KINDER MORGAN
192,243 17.740 3,410,390.820
INC/DELAWARE
XYLEM INC
16,073 118.790 1,909,311.670
LYONDELLBASELL
24,698 97.410 2,405,832.180
INDUSTRIES NV
HUNTINGTON INGALLS
4,818 210.820 1,015,730.760
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
15,213 151.200 2,300,205.600
EPAM SYSTEMS INC
5,248 576.490 3,025,419.520
ZILLOW GROUP INC
7,658 89.790 687,611.820
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
17,728 65.420 1,159,765.760
INC
HCA HEALTHCARE INC
25,845 237.520 6,138,704.400
VERISK ANALYTICS INC
15,704 206.530 3,243,347.120
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
6,152 136.680 840,855.360
FLEETCOR TECHNOLOGIES
8,466 254.970 2,158,576.020
INC
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
16,569 201.930 3,345,778.170
FRANCISCO CA
NXP SEMICONDUCTOR NV
26,371 185.940 4,903,423.740
BOOZ ALLEN HAMILTON
13,687 80.320 1,099,339.840
HOLDING CORP
LEAR CORP
5,733 167.760 961,768.080
CBOE GLOBAL MARKETS INC
10,527 125.150 1,317,454.050
SS&C TECHNOLOGIES
23,036 70.680 1,628,184.480
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
22,273 209.790 4,672,652.670
FORTINET INC
13,143 306.800 4,032,272.400
HORIZON PHARMA PLC
20,678 113.220 2,341,163.160
TESLA INC
78,889 791.940 62,475,354.660
GENERAC HOLDINGS INC
6,138 409.570 2,513,940.660
ENPHASE ENERGY INC
13,117 161.260 2,115,247.420
GENERAL MOTORS CO
125,535 58.090 7,292,328.150
ALLY FINANCIAL INC
39,108 52.440 2,050,823.520
VOYA FINANCIAL INC
8,842 65.550 579,593.100
APTIV PLC
25,603 160.150 4,100,320.450
PHILLIPS 66
40,510 82.040 3,323,440.400
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
6,826 118.490 808,812.740
FACEBOOK INC
230,966 325.450 75,167,884.700
IQVIA HOLDINGS INC
18,203 240.280 4,373,816.840
SERVICENOW INC
18,949 615.850 11,669,741.650
PALO ALTO NETWORKS INC
9,207 499.810 4,601,750.670
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WORKDAY INC
18,032 253.670 4,574,177.440
ABBVIE INC
170,332 110.340 18,794,432.880
ZOETIS INC
45,709 197.650 9,034,383.850
NEWS CORP/NEW-CL A
38,372 23.970 919,776.840
CDW CORP
12,970 174.570 2,264,172.900
HOWMET AEROSPACE INC
43,243 31.420 1,358,695.060
TWILIO INC
15,432 320.720 4,949,351.040
COUPA SOFTWARE INC
6,855 221.620 1,519,205.100
SNAP INC
91,202 73.530 6,706,083.060
TRADE DESK INC A
40,522 70.720 2,865,715.840
LIBERTY MEDIA CORP-
18,557 53.290 988,902.530
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
8,324 48.500 403,714.000
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
15,995 48.520 776,077.400
OKTA INC
11,653 225.860 2,631,946.580
BLACK KNIGHT INC
16,004 69.840 1,117,719.360
BAKER HUGHES CO
69,453 25.450 1,767,578.850
LAMB WESTON HOLDINGS INC
13,181 55.200 727,591.200
ALTICE USA INC-A
21,506 18.120 389,688.720
BROADCOM INC
39,475 492.340 19,435,121.500
RINGCENTRAL INC-CLASS A
8,277 222.780 1,843,950.060
MONGODB INC
5,198 454.200 2,360,931.600
BURLINGTON STORES INC
6,573 265.680 1,746,314.640
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
40,449 32.890 1,330,367.610
VEEVA SYSTEMS INC
12,976 284.200 3,687,779.200
TWITTER INC
76,364 62.100 4,742,204.400
SENSATA TECHNOLOGIES
15,985 56.680 906,029.800
HOLDING PLC
EVERGY INC
22,104 61.960 1,369,563.840
ALLEGION PLC
8,924 129.100 1,152,088.400
CERIDIAN HCM HOLDING INC
13,360 116.980 1,562,852.800
STERIS PLC
9,081 221.540 2,011,804.740
DOCUSIGN INC
18,424 261.500 4,817,876.000
WIX.COM LTD
5,567 181.930 1,012,804.310
DROPBOX INC
28,170 28.480 802,281.600
KKR & CO INC
48,489 65.430 3,172,635.270
FUTU HOLDINGS LTD ADR
4,758 87.170 414,754.860
ZOOM VIDEO
20,278 253.970 5,150,003.660
COMMUNICATIONS INC
MODERNA INC
32,778 305.100 10,000,567.800
HILTON WORLDWIDE
25,200 142.850 3,599,820.000
HOLDINGS INC
ARAMARK 20,857 36.770 766,911.890
AMC ENTERTAINMENT
53,186 37.250 1,981,178.500
HOLDINGS INC
CIGNA CORP
32,511 203.930 6,629,968.230
DELL TECHNOLOGIES INC
27,783 105.200 2,922,771.600
DOW INC
70,936 58.230 4,130,603.280
AMCOR PLC
153,824 11.620 1,787,434.880
202/388
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PINTEREST INC
52,639 50.930 2,680,904.270
PELOTON INTERACTIVE INC
24,387 84.870 2,069,724.690
FOX CORP-A
26,689 42.100 1,123,606.900
FOX CORP-B
15,080 38.900 586,612.000
CLARIVATE ANALYTICS PLC
31,617 20.660 653,207.220
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
17,953 244.360 4,386,995.080
CHEWY INC
9,068 61.460 557,319.280
AVANTOR INC
49,938 40.480 2,021,490.240
LYFT INC
23,625 52.800 1,247,400.000
DYNATRACE INC
20,409 71.530 1,459,855.770
CLOUDFLARE INC
22,227 144.270 3,206,689.290
TRADEWEB MARKETS INC
9,886 82.600 816,583.600
CARRIER GLOBAL CORP
78,248 51.250 4,010,210.000
OTIS WORLDWIDE CORP
41,822 81.620 3,413,511.640
UBER TECHNOLOGIES INC
116,273 46.290 5,382,277.170
CORTEVA INC
69,358 42.460 2,944,940.680
MATCH GROUP INC
24,556 155.640 3,821,895.840
BLACKSTONE INC
65,505 114.540 7,502,942.700
CARLYLE GROUP INC
16,487 48.900 806,214.300
10X GENOMICS INC
7,667 156.020 1,196,205.340
DATADOG INC
19,036 141.960 2,702,350.560
SEAGATE TECHNOLOGY
19,472 81.630 1,589,499.360
HOLDINGS PLC
INGERSOLL RAND INC
41,830 50.070 2,094,428.100
PAYCOM SOFTWARE INC
4,898 501.700 2,457,326.600
PPD INC
10,828 46.900 507,833.200
UNITY SOFTWARE INC
5,367 135.700 728,301.900
AON PLC
21,662 295.160 6,393,755.920
BENTLEY SYSTEMS INC
16,002 56.520 904,433.040
IAC/INTERACTIVECORP 7,064 139.250 983,662.000
AIRBNB INC
12,671 166.670 2,111,875.570
ZENDESK INC
11,915 110.280 1,313,986.200
ROYALTY PHARMA PLC
16,861 36.130 609,187.930
VIATRIS INC
114,640 13.610 1,560,250.400
CAESARS ENTERTAINMENT
21,765 114.770 2,497,969.050
INC
DRAFTKINGS INC
33,459 48.880 1,635,475.920
SNOWFLAKE INC
18,451 309.790 5,715,935.290
DOORDASH INC
7,641 195.300 1,492,287.300
OAK STREET HEALTH INC
9,144 36.180 330,829.920
ARISTA NETWORKS INC
5,602 377.590 2,115,259.180
PALANTIR TECHNOLOGIES
146,368 23.530 3,444,039.040
INC
IHS MARKIT LTD
36,000 118.300 4,258,800.000
FNF GROUP
30,955 46.750 1,447,146.250
MARVELL TECHNOLOGY INC
77,931 63.440 4,943,942.640
CATALENT INC
15,634 128.530 2,009,438.020
SYNCHRONY FINANCIAL
53,826 49.060 2,640,703.560
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CITIZENS FINANCIAL GROUP
42,845 48.330 2,070,698.850
INC
CYBERARK SOFTWARE LTD
3,457 163.900 566,602.300
WAYFAIR INC
7,829 234.220 1,833,708.380
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
17,187 161.680 2,778,794.160
INC
HUBSPOT INC
4,156 682.720 2,837,384.320
QORVO INC
11,107 163.680 1,817,993.760
LIBERTY BROADBAND CORP
2,425 163.410 396,269.250
W/I
LIBERTY BROADBAND CORP-C
13,265 166.510 2,208,755.150
W/I
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
5,031 276.820 1,392,681.420
INC
GODADDY INC
16,574 68.380 1,133,330.120
ETSY INC
13,199 202.340 2,670,685.660
TRANSUNION 18,741 111.580 2,091,120.780
SQUARE INC
37,530 232.330 8,719,344.900
DUPONT DE NEMOURS INC
50,529 69.760 3,524,903.040
CARVANA CO
7,521 282.740 2,126,487.540
COCA-COLA EUROPACIFIC
22,941 53.400 1,225,049.400
PARTNERS PLC
TELADOC HEALTH INC
14,744 129.610 1,910,969.840
WESTROCK CO
26,297 51.200 1,346,406.400
KRAFT HEINZ CO
64,743 36.780 2,381,247.540
NOVOCURE LTD
9,772 111.490 1,089,480.280
FORTIVE CORP
29,332 70.470 2,067,026.040
WASTE CONNECTIONS INC
24,251 127.970 3,103,400.470
ALPHABET INC-CL A
28,951 2,778.280 80,433,984.280
HEWLETT PACKARD
119,706 14.860 1,778,831.160
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
107,503 255.050 27,418,640.150
SEA LTD ADR
7,078 316.070 2,237,143.460
EQUITABLE HOLDINGS INC
40,417 31.580 1,276,368.860
SUNRUN INC
16,213 45.060 730,557.780
ZILLOW GROUP INC-C
15,665 89.990 1,409,693.350
ALPHABET INC-CL C
28,126 2,776.950 78,104,495.700
ZSCALER INC
8,506 267.700 2,277,056.200
CABLE ONE INC
542 1,756.980 952,283.160
LINDE PLC
50,154 294.840 14,787,405.360
ATHENE HOLDING LTD
13,416 73.460 985,539.360
ROKU INC
11,730 319.600 3,748,908.000
AVALARA INC
8,515 161.310 1,373,554.650
CHARTER COMMUNICATIONS
12,584 695.230 8,748,774.320
INC
VISTRA CORP
38,032 17.570 668,222.240
アメリカ・ドル 小計 30,359,762 3,731,525,802.200
(423,528,178,549)
204/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イギリス・ポン
ANTOFAGASTA PLC
35,261 14.205 500,882.500
ド
ASHTEAD GROUP
41,819 55.440 2,318,445.360
SEVERN TRENT PLC
18,929 26.130 494,614.770
BHP GROUP PLC
201,852 19.744 3,985,365.880
BARCLAYS PLC
1,587,377 1.976 3,136,656.950
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
97,947 6.382 625,097.750
BT GROUP PLC
864,218 1.465 1,266,079.370
BUNZL PLC
34,184 23.970 819,390.480
AVIVA PLC
353,095 4.054 1,431,447.130
CRODA INTERNATIONAL
15,033 82.660 1,242,627.780
DIAGEO PLC
225,216 35.525 8,000,798.400
SCHRODERS PLC
11,354 34.810 395,232.740
DCC PLC
7,898 60.280 476,091.440
NATIONAL GRID PLC
336,378 8.869 2,983,336.480
KINGFISHER PLC
211,460 3.259 689,148.140
BAE SYSTEMS PLC
307,253 5.858 1,799,888.070
BRITISH AMERICAN TOBACCO
209,139 25.405 5,313,176.290
PLC
HALMA PLC
38,776 27.640 1,071,768.640
NEXT PLC
13,140 76.220 1,001,530.800
IMPERIAL BRANDS PLC
91,865 15.270 1,402,778.550
JOHNSON MATTHEY PLC
19,107 26.480 505,953.360
ANGLO AMERICAN PLC
121,934 28.310 3,451,951.540
COMPASS GROUP PLC
164,861 15.050 2,481,158.050
HSBC HOLDINGS PLC
1,964,872 4.308 8,464,668.570
LEGAL & GENERAL GROUP
544,587 2.842 1,547,716.250
PLC
UNILEVER PLC
252,667 38.650 9,765,579.550
MORRISON
230,212 2.854 657,025.040
SUPERMARKETS
UNITED UTILITIES GROUP
67,714 9.826 665,357.760
PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS
29,411 17.830 524,398.130
PLC
PEARSON PLC
87,535 7.446 651,785.610
PERSIMMON PLC
29,453 25.570 753,113.210
PRUDENTIAL PLC
249,443 14.880 3,711,711.840
RIO TINTO PLC
107,463 51.010 5,481,687.630
VODAFONE GROUP PLC
2,645,129 1.117 2,954,609.090
RECKITT BENCKISER GROUP
67,622 54.520 3,686,751.440
PLC
RELX PLC
184,767 21.550 3,981,728.850
RENTOKIL INITIAL PLC
199,293 5.858 1,167,458.390
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
781,282 1.454 1,135,984.020
NATWEST GROUP PLC
572,346 2.310 1,322,119.260
ST JAMES'S PLACE PLC
57,843 14.410 833,517.630
SSE PLC
99,950 15.545 1,553,722.750
BP PLC
1,941,000 3.603 6,993,423.000
205/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAGE GROUP PLC(THE)
110,105 7.080 779,543.400
SMITHS GROUP PLC
35,235 14.350 505,622.250
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
7,856 144.450 1,134,799.200
PLC
STANDARD CHARTERED PLC
267,266 4.917 1,314,146.920
LLOYDS BANKING GROUP PLC
6,725,520 0.479 3,221,524.080
TAYLOR WIMPLEY PLC
346,794 1.498 519,497.410
TESCO PLC
794,842 2.703 2,148,457.920
3I GROUP PLC
83,387 12.710 1,059,848.770
SMITH & NEPHEW PLC
84,627 12.575 1,064,184.520
GLAXOSMITHKLINE PLC
485,549 13.928 6,762,726.470
LONDON STOCK EXCHANGE
33,898 76.240 2,584,383.520
PLC
WPP PLC
124,119 9.830 1,220,089.770
ASTRAZENECA PLC
149,128 90.030 13,425,993.840
WHITBREAD PLC
18,594 32.520 604,676.880
INTERTEK GROUP PLC
16,139 49.730 802,592.470
BURBERRY GROUP PLC
38,764 18.215 706,086.260
INTERCONTINENTAL HOTELS
19,802 49.480 979,802.960
SAINSBURY (J) PLC
182,862 2.937 537,065.690
ADMIRAL GROUP PLC
20,087 30.380 610,243.060
THE BERKELEY GROUP
10,559 41.850 441,894.150
HOLDINGS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
396,961 17.368 6,894,418.640
SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
354,015 17.400 6,159,861.000
SHS
HIKMA PHARMACEUTICALS
18,034 23.210 418,569.140
PLC
AVEVA GROUP PLC
10,408 34.560 359,700.480
ABRDN PLC
206,313 2.528 521,559.260
EXPERIAN PLC
87,216 31.150 2,716,778.400
MONDI PLC
47,464 17.680 839,163.520
HARGREAVES LANSDOWN PLC
35,312 14.610 515,908.320
OCADO GROUP PLC
54,445 15.655 852,336.470
INFORMA PLC
151,566 5.758 872,717.020
GLENCORE PLC
938,148 3.670 3,443,003.160
ENTAIN PLC
58,126 21.080 1,225,296.080
EVRAZ PLC
48,765 5.898 287,615.970
DIRECT LINE INSURANCE
112,694 2.812 316,895.520
GROUP PLC
COCA-COLA HBC AG
20,233 23.780 481,140.740
PHOENIX GROUP HOLDINGS
39,279 6.494 255,077.820
PLC
FERGUSON PLC
22,957 102.900 2,362,275.300
M&G PLC
259,117 2.005 519,529.580
JD SPORTS FASHION PLC
47,098 10.260 483,225.480
AUTO TRADER GROUP PLC
77,282 5.790 447,462.780
MELROSE INDUSTRIES PLC
498,786 1.651 823,495.680
206/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イギリス・ポンド 小計
28,160,037 172,464,988.390
(26,594,101,210)
イスラエル・
BANK HAPOALIM BM
102,359 29.370 3,006,283.830
シュケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
143,645 27.800 3,993,331.000
ELBIT SYSTEMS LTD
1,760 461.800 812,768.000
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD
102,134 17.600 1,797,558.400
ICL GROUP LTD
68,048 26.480 1,801,911.040
NICE LTD
6,862 855.900 5,873,185.800
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
10,444 108.100 1,128,996.400
AZRIELI GROUP
4,414 298.000 1,315,372.000
イスラエル・シュケル 小計 439,666 19,729,406.470
(693,784,579)
オーストラリ
RAMSAY HEALTH CARE LTD
16,854 66.750 1,125,004.500
ア・ドル
AUST AND NZ BANKING
270,980 28.090 7,611,828.200
GROUP LT
WESTPAC BANKING
349,412 26.060 9,105,676.720
CORPORATION
FORTESCUE METALS GROUP
179,715 15.000 2,695,725.000
LTD
TELSTRA CORP LTD
479,279 3.850 1,845,224.150
ASX LTD
19,940 79.740 1,590,015.600
BHP GROUP LTD
282,043 38.080 10,740,197.440
AMPOL LTD
20,946 30.000 628,380.000
COMPUTERSHARE LT
51,604 18.060 931,968.240
CSL LIMITED
43,540 287.500 12,517,750.000
REA GROUP LTD
5,828 158.050 921,115.400
TRANSURBAN GROUP
251,267 13.790 3,464,971.930
COCHLEAR LTD
6,917 214.090 1,480,860.530
ORIGIN ENERGY LTD
196,680 5.070 997,167.600
COMMONWEALTH BANK OF
170,975 104.690 17,899,372.750
AUSTRALIA
RIO TINTO LIMITED
38,299 102.260 3,916,455.740
APA GROUP
118,205 8.740 1,033,111.700
ARISTOCRAT LEISU
50,270 44.470 2,235,506.900
INSURANCE AUSTRALIA
216,220 5.350 1,156,777.000
GROUP LT
JAMES HARDIE INDUSTRIES
41,434 48.130 1,994,218.420
PLC
ORICA LTD
41,311 14.220 587,442.420
LEND LEASE CORP LTD
62,116 11.040 685,760.640
BLUESCOPE STEEL LTD
46,777 20.820 973,897.140
SYDNEY AIRPORT
116,130 8.250 958,072.500
MACQUARIE GROUP LTD
32,165 181.520 5,838,590.800
SUNCORP GROUP LTD
105,244 12.770 1,343,965.880
NATIONAL AUSTRALIA BANK
312,992 28.400 8,888,972.800
LTD
NEWCREST MINING LTD
70,671 23.900 1,689,036.900
207/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OIL SEARCH LTD
211,926 4.600 974,859.600
QANTAS AIRWAYS LIMITED
107,483 5.530 594,380.990
QBE INSURANCE GROUP
143,822 11.940 1,717,234.680
LIMITED
NORTHERN STAR RESOURCES
130,073 9.350 1,216,182.550
LTD
REECE LTD
30,319 17.730 537,555.870
SANTOS LTD
194,614 7.490 1,457,658.860
SONIC HEALTHCARE
46,547 39.280 1,828,366.160
WASHINGTON H SOUL
24,711 35.730 882,924.030
PATTINSON & CO LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
214,597 5.010 1,075,130.970
WESFARMERS LTD
106,369 54.440 5,790,728.360
WOODSIDE PETROLEUM LTD
83,871 25.460 2,135,355.660
WOOLWORTHS GROUP LTD
117,924 40.200 4,740,544.800
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
15,553 33.410 519,625.730
LTD
SEEK LTD
36,770 31.660 1,164,138.200
DOMINO'S PIZZA
6,086 143.280 872,002.080
ENTERPRISES LTD
AUSNET SERVICES
165,066 2.490 411,014.340
AGL ENERGY LTD
49,076 6.160 302,308.160
BRAMBLES LTD
150,237 10.210 1,533,919.770
CROWN RESORTS LTD
32,861 8.910 292,791.510
EVOLUTION MINING LTD
140,964 3.700 521,566.800
AURIZON HOLDINGS LTD
153,654 3.880 596,177.520
TREASURY WINE ESTATES
75,903 12.180 924,498.540
LTD
XERO LTD
12,462 133.780 1,667,166.360
AFTERPAY LTD
22,748 117.870 2,681,306.760
ENDEAVOUR GROUP
119,574 6.950 831,039.300
LTD/AUSTRALIA
MEDIBANK PVT LTD
283,154 3.520 996,702.080
SOUTH32 LTD(AUD)
497,070 3.650 1,814,305.500
COLES GROUP LTD
127,363 17.040 2,170,265.520
WISETECH GLOBAL LTD
13,604 50.820 691,355.280
オーストラリア・ドル 小計 6,912,215 145,798,172.880
(12,146,445,783)
AGNICO EAGLE MINES LTD
24,568 67.290 1,653,180.720
カナダ・ドル
ALIMENTATION COUCHE TARD
77,136 47.680 3,677,844.480
INC
BARRICK GOLD CORP
166,482 23.090 3,844,069.380
ATCO LTD
7,193 41.300 297,070.900
BALLARD POWER SYSTEMS
21,272 17.010 361,836.720
INC
BANK OF MONTREAL
61,854 130.700 8,084,317.800
BANK OF NOVA SCOTIA
117,072 78.370 9,174,932.640
NATIONAL BANK OF CANADA
31,031 100.440 3,116,753.640
BCE INC
7,275 63.190 459,707.250
208/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BROOKFIELD ASSET
122,499 70.250 8,605,554.750
MANAGEMENT
BAUSCH HEALTH COS INC
28,192 34.740 979,390.080
SAPUTO INC
25,395 31.280 794,355.600
BLACKBERRY LTD
46,671 11.700 546,050.700
ALGONQUIN POWER &
66,161 18.100 1,197,514.100
UTILITIES CO
CGI INC
23,623 109.320 2,582,466.360
CCL INDUSTRIES INC
15,358 65.610 1,007,638.380
CAE INC
30,443 37.780 1,150,136.540
CAMECO CORP
41,733 26.590 1,109,680.470
ROGERS COMM-CL B
35,510 59.080 2,097,930.800
CAN IMPERIAL BK OF
42,616 146.100 6,226,197.600
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
112,396 49.620 5,577,089.520
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
5,889 182.650 1,075,625.850
CANADIAN UTILITIES LTD
16,291 34.800 566,926.800
CANADIAN NATL RAILWAY CO
68,145 145.830 9,937,585.350
YAMANA GOLD INC
84,317 5.120 431,703.040
GILDAN ACTIVEWEAR INC
20,815 44.970 936,050.550
OPEN TEXT CORP
22,918 61.330 1,405,560.940
EMPIRE CO LTD
15,093 38.000 573,534.000
KINROSS GOLD CORP
118,575 7.080 839,511.000
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
9,963 79.450 791,560.350
INC
FORTIS INC
47,849 55.760 2,668,060.240
FIRST QUANTUM MINERALS
56,914 25.500 1,451,307.000
LTD
TELUS CORP
31,890 27.610 880,482.900
GREAT WEST LIFECO INC
25,250 38.860 981,215.000
IMPERIAL OIL LTD
21,542 42.560 916,827.520
ENBRIDGE INC
193,965 51.590 10,006,654.350
IGM FINANCIAL INC
6,069 45.240 274,561.560
MANULIFE FINANCIAL CORP
181,665 24.650 4,478,042.250
LOBLAW CO LTD
13,233 89.960 1,190,440.680
MAGNA INTERNATIONAL INC
26,541 103.460 2,745,931.860
SUN LIFE FINANCIAL INC
53,950 68.500 3,695,575.000
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
2,743 525.490 1,441,419.070
LTD
METRO INC
25,305 61.460 1,555,245.300
EMERA INC
26,674 57.950 1,545,758.300
ONEX CORP
6,646 89.810 596,877.260
PAN AMERICAN SILVER CORP
18,766 29.920 561,478.720
POWER CORP OF CANADA
55,860 42.560 2,377,401.600
QUEBECOR INC-B
16,042 30.510 489,441.420
ROYAL BANK OF CANADA
138,565 128.410 17,793,131.650
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
62,986 86.240 5,431,912.640
LTD
209/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHAW COMM INC-B
47,913 37.030 1,774,218.390
SUNCOR ENERGY INC
139,932 28.810 4,031,440.920
LUNDIN MINING CORP
64,310 9.360 601,941.600
TECK RESOURCES LTD-CL B
52,980 33.280 1,763,174.400
THOMSON REUTERS CORP
16,826 141.940 2,388,282.440
TOROMONT INDUSTRIES LTD
9,070 107.370 973,845.900
TORONTO DOMINION BANK
176,072 86.290 15,193,252.880
(THE) C$
TC ENERGY CORP
93,385 62.120 5,801,076.200
WEST FRASER TIMBER CO
9,298 108.470 1,008,554.060
LTD
WESTON (GEORGE) LTD
7,886 135.760 1,070,603.360
INTACT FINANCIAL CORP
17,922 166.100 2,976,844.200
WHEATON PRECIOUS METALS
47,399 47.630 2,257,614.370
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
1,861 2,084.530 3,879,310.330
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
17,537 169.040 2,964,454.480
B2GOLD CORP
101,675 4.540 461,604.500
KEYERA CORP
23,772 31.620 751,670.640
PARKLAND CORP
14,497 36.930 535,374.210
ALTAGAS LTD
24,236 25.010 606,142.360
PEMBINA PIPELINE CORP
51,071 41.060 2,096,975.260
DOLLARAMA INC
32,298 55.760 1,800,936.480
CENOVUS ENERGY INC W/I
139,645 14.060 1,963,408.700
NORTHLAND POWER INC
23,490 38.240 898,257.600
TMX GROUP LTD
5,058 133.450 674,990.100
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
26,971 54.070 1,458,321.970
IVANHOE MINES LTD
61,930 8.680 537,552.400
INTER PIPELINE LTD
5,884 19.960 117,444.640
NUTRIEN LTD
52,435 87.520 4,589,111.200
LIGHTSPEED COMMERCE INC
11,346 108.140 1,226,956.440
WSP GLOBAL INC
12,587 157.750 1,985,599.250
IA FINANCIAL CORP INC
11,660 72.600 846,516.000
GFL ENVIRONMENTAL INC
16,485 48.700 802,819.500
NUVEI CORP
4,960 164.820 817,507.200
BROOKFIELD RENEWABLE
10,845 47.530 515,462.850
CORP
AIR CANADA
17,940 23.090 414,234.600
RESTAURANT BRANDS
29,456 77.590 2,285,491.040
INTERNATIONAL INC
SHOPIFY INC
10,821 1,717.340 18,583,336.140
FIRSTSERVICE CORP
3,503 228.880 801,766.640
CANOPY GROWTH CORP
18,634 16.460 306,715.640
HYDRO ONE LTD
38,647 30.070 1,162,115.290
カナダ・ドル 小計 3,931,178 233,108,464.810
(21,175,572,943)
シンガポール・
SINGAPORE TECH ENG
204,600 3.910 799,986.000
ドル
210/388
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DBS GROUP HOLDINGS LTD
174,700 30.250 5,284,675.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
36,400 7.250 263,900.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
68,900 9.470 652,483.000
GENTING SINGAPORE LTD
724,200 0.760 550,392.000
KEPPEL CORP LTD
134,900 5.270 710,923.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
321,553 11.610 3,733,230.330
CORP
SINGAPORE
808,422 2.480 2,004,886.560
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
158,050 5.520 872,436.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD
114,200 26.320 3,005,744.000
UOL GROUP LIMITED
40,500 7.090 287,145.000
VENTURE CORP LTD
21,000 17.760 372,960.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
181,400 4.320 783,648.000
CAPITALAND INVESTMENT
203,215 3.350 680,770.250
LTD SINGAPORE
シンガポール・ドル 小計 3,192,040 20,003,179.140
(1,674,266,094)
CREDIT SUISSE GROUP AG
232,651 9.666 2,248,804.560
スイス・フラン
LOGITECH INTL-REG
18,464 81.400 1,502,969.600
NESTLE SA-REGISTERED
278,181 112.120 31,189,653.720
CIE FINANC RICHEMONT
49,443 101.150 5,001,159.450
ROCHE HOLDING AG-
67,280 362.600 24,395,728.000
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
4,122 249.000 1,026,378.000
CERT
SIKA INHABER
14,436 300.000 4,330,800.000
SGS SA-REG
646 2,703.000 1,746,138.000
NOVARTIS AG-REG SHS
215,524 76.700 16,530,690.800
BALOISE HOLDING AG -R
4,259 142.600 607,333.400
BARRY CALLEBAUT AG
401 2,116.000 848,516.000
CLARIANT AG-REG
19,979 17.415 347,934.280
SWISSCOM AG-REG
2,489 538.400 1,340,077.600
ABB LTD
164,213 30.520 5,011,780.760
ADECCO GROUP AG-REG
12,053 48.240 581,436.720
GEBERIT AG
3,295 686.200 2,261,029.000
LONZA GROUP AG-REG
7,019 695.000 4,878,205.000
LINDT & SPRUENGLI PART
83 10,780.000 894,740.000
LINDT & SPRUENGLI NAMEN
11 111,200.000 1,223,200.000
GIVAUDAN-REG 945 4,287.000 4,051,215.000
ZURICH INSURANCE GROUP
14,455 386.900 5,592,639.500
AG
ROCHE HOLDING AG-BEARER
3,604 393.600 1,418,534.400
HOLCIM LTD
47,857 44.330 2,121,500.810
TEMENOS GROUP
6,753 129.950 877,552.350
SONOVA HOLDING AG
5,191 345.000 1,790,895.000
KUEHNE & NAGEL INTL AG
4,894 295.400 1,445,687.600
STRAUMANN HOLDING AG
1,032 1,679.000 1,732,728.000
THE SWATCH GROUP AG-B
2,991 245.100 733,094.100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
THE SWATCH GROUP AG-REG
4,592 48.400 222,252.800
SCHINDLER NAMEN
1,671 241.000 402,711.000
SWISS LIFE HOLDING AG
3,090 474.600 1,466,514.000
BANQUE CANTONALE VAUD
2,500 70.100 175,250.000
VIFOR PHARMA AG
5,256 123.850 650,955.600
EMS-CHEMIE HOLDING
563 889.500 500,788.500
SWISS PRIME SITE AG
8,040 92.050 740,082.000
PARTNERS GROUP HOLDING
2,105 1,438.000 3,026,990.000
AG
JULIUS BAER GROUP LTD
23,176 63.060 1,461,478.560
SWISS RE LTD
27,674 80.360 2,223,882.640
ALCON INC
47,022 73.240 3,443,891.280
UBS GROUP AG
347,797 15.625 5,434,328.120
スイス・フラン 小計 1,655,757 145,479,546.150
(17,795,058,085)
スウェーデン・
ATLAS COPCO AB-A SHS
65,891 531.800 35,040,833.800
クローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
34,819 448.100 15,602,393.900
ERICSSON LM-B SHS
276,371 104.740 28,947,098.540
LUNDBERGS B
7,382 477.600 3,525,643.200
SKF AB-B SHS
35,049 215.200 7,542,544.800
SANDVIK AB
117,110 207.700 24,323,747.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA
162,441 126.000 20,467,566.000
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
31,653 216.300 6,846,543.900
SWEDBANK AB
89,378 182.900 16,347,236.200
SVENSKA CELLULOSA AB-B
48,398 138.100 6,683,763.800
SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
139,230 102.650 14,291,959.500
SHS
VOLVO AB-A SHS
23,691 199.100 4,716,878.100
VOLVO AB-B SHS
127,767 195.500 24,978,448.500
SWEDISH MATCH AB
158,329 76.000 12,033,004.000
TELE2 AB-B SHS
47,055 124.950 5,879,522.250
INDUSTRIVARDEN A
12,131 274.800 3,333,598.800
INDUSTRIVARDEN C
18,886 268.700 5,074,668.200
ELECTROLUX AB-SER B
15,395 183.920 2,831,448.400
SECURITAS AB-B SHS
35,948 139.000 4,996,772.000
INVESTOR AB-B SHS
185,463 187.240 34,726,092.120
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
70,896 163.860 11,617,018.560
ASSA ABLOY AB-B
92,064 249.000 22,923,936.000
TELIA CO AB
269,954 36.005 9,719,693.770
LUNDIN ENERGY AB
20,762 339.600 7,050,775.200
BOLIDEN AB
28,603 299.500 8,566,598.500
ALFA LAVAL AB
29,835 320.700 9,568,084.500
KINNEVIK AB-B
21,722 300.800 6,533,977.600
FASTIGHETS AB BALDER
8,967 534.600 4,793,758.200
ICA GRUPPEN AB
9,009 401.900 3,620,717.100
HUSQVARNA AB-B SHS
33,442 104.000 3,477,968.000
212/388
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NIBE INDUSTRIER AB
137,747 104.250 14,360,124.750
HEXAGON AB-B SHS
180,841 128.400 23,219,984.400
EPIROC AB-A
70,906 185.800 13,174,334.800
EPIROC AB-B
38,943 159.650 6,217,249.950
ESSITY AB-B
53,059 264.700 14,044,717.300
EQT AB
31,042 355.800 11,044,743.600
EMBRACER GROUP AB
49,142 77.040 3,785,899.680
ELECTROLUX AB
15,395 16.976 261,345.520
EVOLUTION AB
17,548 1,238.800 21,738,462.400
NORDEA BANK ABP
309,007 105.360 32,556,977.520
INVESTMENT AB LATOUR
14,945 267.200 3,993,304.000
SINCH AB
56,299 150.850 8,492,704.150
スウェーデン・クローナ 小計 3,192,515 518,952,138.510
(6,710,051,151)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
10,585 1,062.000 11,241,270.000
ローネ
A P MOLLER A/S
568 17,135.000 9,732,680.000
AP MOLLER MAERSK A
341 16,230.000 5,534,430.000
DANSKE BANK A/S
68,725 106.550 7,322,648.750
GENMAB A/S
5,911 2,729.000 16,131,119.000
NOVOZYMES-B SHS
20,271 429.300 8,702,340.300
ROCKWOOL INTERNATIONAL
813 2,605.000 2,117,865.000
AS
NOVO NORDISK A/S-B
161,686 635.000 102,670,610.000
GN STORE NORD A/S
13,407 414.100 5,551,838.700
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
94,335 224.100 21,140,473.500
COLOPLAST-B 10,577 1,000.500 10,582,288.500
DSV A/S
18,937 1,461.000 27,666,957.000
DEMANT A/S
10,739 292.700 3,143,305.300
TRYG A/S
35,784 147.550 5,279,929.200
PANDORA A/S
9,639 821.200 7,915,546.800
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
12,263 506.000 6,205,078.000
A/S
AMBU A/S B
14,156 167.250 2,367,591.000
ORSTED A/S
18,161 834.000 15,146,274.000
デンマーク・クローネ 小計 506,898 268,452,245.050
(4,730,128,558)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
110,226 7.790 858,660.540
ド・ドル LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
49,449 14.550 719,482.950
A2 MILK CO LTD
62,165 6.250 388,531.250
FISHER & PAYKEL
57,388 29.750 1,707,293.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
159,623 4.660 743,843.180
MIGHTY RIVER POWER LTD
61,734 6.280 387,689.520
MERIDIAN ENERGY LTD
124,162 4.980 618,326.760
ニュージーランド・ドル 小計 624,747 5,423,827.200
(426,638,248)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
43,202 224.000 9,677,248.000
ローネ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NORSK HYDRO ASA
129,036 67.520 8,712,510.720
TELENOR ASA
67,591 138.650 9,371,492.150
SCHIBSTED ASA
7,537 421.400 3,176,091.800
ORKLA ASA
60,009 78.400 4,704,705.600
EQUINOR ASA
94,630 227.300 21,509,399.000
YARA INTERNATIONAL ASA
15,193 432.700 6,574,011.100
GJENSIDIGE FORSIKRING
16,683 193.700 3,231,497.100
ASA
ADEVINTA ASA
22,265 146.450 3,260,709.250
DNB BANK ASA
91,214 206.400 18,826,569.600
SCHIBSTED ASA
7,445 374.800 2,790,386.000
ノルウェー・クローネ 小計 554,805 91,834,620.320
(1,214,053,681)
CRH PLC
80,795 40.100 3,239,879.500
ユーロ
FLUTTER ENTERTAINMENT
15,136 166.600 2,521,657.600
PLC
KERRY GROUP PLC-A
15,455 116.000 1,792,780.000
KINGSPAN GROUP PLC
16,773 87.040 1,459,921.920
UMICORE 21,964 51.280 1,126,313.920
AIR LIQUIDE
45,651 138.360 6,316,272.360
AIRBUS SE
56,165 113.820 6,392,700.300
AXA SA
185,618 24.225 4,496,596.050
VEOLIA ENVIRONNEMENT
59,416 26.440 1,570,959.040
ADIDAS AG
18,120 261.250 4,733,850.000
ASSICURAZIONI GENERALI
115,980 18.895 2,191,442.100
DASSAULT AVIATION SA
2,950 94.150 277,742.500
DANONE 61,596 56.630 3,488,181.480
SAFRAN SA
32,279 115.740 3,735,971.460
INTESA SANPAOLO
1,547,296 2.503 3,872,881.880
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
35,037 86.570 3,033,153.090
AG
ACCOR SA
17,380 31.470 546,948.600
BOUYGUES 21,417 34.870 746,810.790
BNP PARIBAS
107,999 57.330 6,191,582.670
THALES SA
10,448 85.000 888,080.000
CAPGEMINI SA
15,126 175.150 2,649,318.900
UNICREDIT SPA
217,091 11.904 2,584,251.260
KONINKLIJKE DSM NV
16,356 173.350 2,835,312.600
COMMERZBANK AG
106,215 6.361 675,633.610
EIFFAGE 8,477 87.180 739,024.860
FRESENIUS SE & CO KGAA
39,680 41.010 1,627,276.800
UNITED INTERNET
9,882 31.990 316,125.180
FUCHS PETROLUB SE PREF
5,546 38.800 215,184.800
PUBLICIS GROUPE
19,379 57.100 1,106,540.900
FAURECIA 10,774 43.650 470,285.100
IBERDROLA SA
567,470 9.276 5,263,851.720
ENI SPA
237,532 12.006 2,851,809.190
JERONIMO MARTINS
34,337 18.265 627,165.300
KESKO OYJ-B
30,812 28.900 890,466.800
214/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KBC GROUPE
23,789 79.960 1,902,168.440
HANNOVER RUECK SE
5,923 153.250 907,699.750
WARTSILA OYJ
48,612 10.575 514,071.900
L'OREAL 24,400 355.750 8,680,300.000
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
26,708 631.700 16,871,443.600
VUITTON SE
GEA GROUP AG
13,061 39.520 516,170.720
BOLLORE 110,900 5.110 566,699.000
MEDIOBANCA SPA
57,442 9.894 568,331.140
MICHELIN(CGDE)-B 15,740 130.950 2,061,153.000
CONTINENTAL AG
9,904 98.350 974,058.400
DEUTSCHE POST AG-REG
94,619 52.190 4,938,165.610
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
21,206 19.805 419,984.830
ENERGY
OMV AG
12,817 53.220 682,120.740
VERBUND AG
6,916 89.100 616,215.600
PERNOD-RICARD 19,790 197.800 3,914,462.000
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
15,524 84.460 1,311,157.040
PFD
RENAULT SA
19,019 32.510 618,307.690
REPSOL SA
152,723 11.458 1,749,900.130
REMY COINTREAU
1,860 171.600 319,176.000
MERCK KGAA
12,629 183.700 2,319,947.300
COMPAGNIE DE SAINT-
47,480 60.020 2,849,749.600
GOBAIN
RWE AG
63,738 30.140 1,921,063.320
SEB SA
2,439 118.000 287,802.000
SOCIETE GENERALE-A
74,556 28.340 2,112,917.040
VINCI S.A.
50,480 90.730 4,580,050.400
SODEXO 9,325 77.380 721,568.500
SOFINA 1,382 355.600 491,439.200
SOLVAY SA
7,183 105.500 757,806.500
SCHNEIDER ELECTRIC SE
51,786 138.720 7,183,753.920
VIVENDI SE
73,788 11.050 815,357.400
SAP SE
100,811 117.140 11,809,000.540
TELEFONICA S.A
527,117 3.990 2,103,196.830
TOTALENERGIES SE
240,839 44.220 10,649,900.580
VALEO 19,653 26.380 518,446.140
E.ON SE
226,220 10.350 2,341,377.000
VOEST-ALPINE AG
9,875 31.780 313,827.500
HENKEL AG & CO KGAA
10,366 72.650 753,089.900
SIEMENS AG-REG
73,572 136.380 10,033,749.360
UPM-KYMMENE OYJ
54,222 31.060 1,684,135.320
ING GROEP NV-CVA
372,531 12.772 4,757,965.930
PUMA AG
10,448 96.960 1,013,038.080
BAYER AG
93,727 48.615 4,556,538.100
STORA ENSO OYJ-R SHS
65,747 14.470 951,359.090
HENKEL AG & CO KGAA
16,941 78.680 1,332,917.880
VORZUG
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DAIMLER AG
82,325 83.000 6,832,975.000
BASF SE
87,434 64.190 5,612,388.460
BEIERSDORF AG
10,342 93.040 962,219.680
HEIDELBERGCEMENT AG
15,297 63.240 967,382.280
FRESENIUS MEDICAL CARE
19,754 61.000 1,204,994.000
AG & CO
ASM INTERNATIONAL NV
4,578 319.700 1,463,586.600
ORANGE 186,186 9.448 1,759,085.320
SAMPO OYJ-A SHS
44,704 45.180 2,019,726.720
RANDSTAD NV
11,017 61.800 680,850.600
ALLIANZ SE
39,827 198.940 7,923,183.380
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
268,636 4.505 1,210,205.180
KONINKLIJKE AHOLD
97,517 28.875 2,815,803.370
DELHAIZE NV
HERMES INTL
3,027 1,226.000 3,711,102.000
ENDESA S.A.
27,736 18.105 502,160.280
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
75,751 5.946 450,415.440
ERSTE GROUP BANK AG
25,385 39.900 1,012,861.500
MUENCHENER RUECKVER AG-
13,095 242.000 3,168,990.000
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
66,045 26.235 1,732,690.570
DASSAULT SYSTEMES SA
68,574 43.675 2,994,969.450
ACS ACTIVIDADES CONS Y
22,877 22.520 515,190.040
SERV
HEINEKEN NV
24,889 90.080 2,242,001.120
AKZO NOBEL
18,548 93.380 1,732,012.240
ASML HOLDING NV
40,392 630.300 25,459,077.600
AEGON NV
189,323 4.577 866,531.370
VOLKSWAGEN AG
2,753 268.400 738,905.200
VOLKSWAGEN AG PFD
18,625 190.820 3,554,022.500
BANCO BILBAO VIZCAYA
627,420 5.914 3,710,561.880
ARGENTA
KERING 7,153 634.400 4,537,863.200
CNP ASSURANCES
13,987 14.300 200,014.100
FORTUM OYJ
39,409 26.520 1,045,126.680
AGEAS 17,055 41.570 708,976.350
UCB SA
12,778 98.320 1,256,332.960
NEMETSCHEK SE
5,095 82.300 419,318.500
CARREFOUR SA
61,189 15.565 952,406.780
NATURGY ENERGY GROUP SA
34,156 21.650 739,477.400
ATOS SE
8,972 45.080 404,457.760
NOKIA OYJ
509,241 5.085 2,589,490.480
KONINKLIJKE PHILIPS NV
86,552 37.850 3,275,993.200
WOLTERS KLUWER-CVA
24,545 89.320 2,192,359.400
SANOFI 109,582 84.700 9,281,595.400
STMICROELECTRONICS NV
71,332 35.945 2,564,028.740
ELISA OYJ
13,642 54.280 740,487.760
BANCO SANTANDER SA
1,643,883 3.349 5,505,364.160
216/388
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RED ELECTRICA DE
47,453 17.635 836,833.650
CORPORACION SA
QIAGEN N.V.
21,144 44.430 939,427.920
DEUTSCHE BANK AG-REG
197,931 11.516 2,279,373.390
BMW VORZUG
4,471 69.450 310,510.950
ENEL SPA
779,544 6.748 5,260,362.910
COLRUYT NV
4,673 42.880 200,378.240
VOPAK (KON.)
5,364 35.200 188,812.800
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
321,587 16.716 5,375,648.290
SARTORIUS AG
2,391 495.900 1,185,696.900
UBISOFT ENTERTAINMENT
7,686 47.500 365,085.000
INFINEON TECHNOLOGIES AG
124,000 35.785 4,437,340.000
RATIONAL AG
479 732.400 350,819.600
CARL ZEISS MEDITEC AG
3,771 159.400 601,097.400
BECHTLE AG
7,533 53.360 401,960.880
KONINKLIJKE KPN NV
341,447 2.697 920,882.550
EUROFINS SCIENTIFIC
13,226 105.200 1,391,375.200
TELEPERFORMANCE 5,344 336.200 1,796,652.800
DEUTSCHE BOERSE AG
17,819 146.250 2,606,028.750
EURAZEO 3,008 82.850 249,212.800
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
12,395 96.100 1,191,159.500
SA
HEINEKEN HOLDING NV-A
10,883 75.300 819,489.900
INDITEX 102,245 30.810 3,150,168.450
ESSILORLUXOTTICA 27,129 159.960 4,339,554.840
SNAM SPA
198,963 4.728 940,697.060
CREDIT AGRICOLE SA
127,883 12.812 1,638,436.990
ORPEA 4,932 89.700 442,400.400
ENAGAS 23,477 19.355 454,397.330
WENDEL 2,220 118.400 262,848.000
TENARIS SA
52,985 9.814 519,994.790
TELECOM ITALIA SPA
1,123,551 0.336 377,513.130
TELECOM ITALIA-RNC
497,596 0.347 172,665.810
ATLANTIA SPA
45,299 16.085 728,634.410
PROXIMUS 13,739 17.460 239,882.940
TERNA SPA
108,374 6.142 665,633.100
BIOMERIEUX 3,248 97.920 318,044.160
GRIFOLS SA
30,687 19.800 607,602.600
FERROVIAL SA
46,794 26.190 1,225,534.860
LANXESS AG
7,194 57.000 410,058.000
NESTE OYJ
39,808 47.390 1,886,501.120
RAIFFEISEN BANK
17,911 24.140 432,371.540
INTERNATIONAL
RECORDATI SPA
10,303 49.410 509,071.230
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
55,304 12.395 685,493.080
MTU AERO ENGINES HOLDING
4,809 196.650 945,689.850
AG
KONE OYJ
35,976 59.440 2,138,413.440
ELIA GROUP
2,862 103.200 295,358.400
217/388
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
2,771 431.700 1,196,240.700
ENGIE 178,037 11.570 2,059,888.090
ALSTOM 30,600 30.750 940,950.000
ELECTRICITE DE FRANCE
54,778 12.080 661,718.240
IPSEN SA
3,646 86.900 316,837.400
DEUTSCHE WOHNEN
30,724 52.900 1,625,299.600
ARKEMA SA
6,393 110.500 706,426.500
LEGRAND SA
24,356 89.680 2,184,246.080
AMPLIFON SPA
11,372 40.600 461,703.200
ADP 2,313 113.750 263,103.750
ORION OYJ
8,051 35.680 287,259.680
GALP ENERGIA SGPS SA-B
40,088 10.060 403,285.280
SHRS
SYMRISE AG
12,698 112.100 1,423,445.800
SCOR SE
15,667 23.880 374,127.960
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
24,228 44.530 1,078,872.840
PRYSMIAN SPA
28,236 29.550 834,373.800
DIASORIN SPA
2,223 169.350 376,465.050
CAIXABANK 496,448 2.707 1,343,884.730
BUREAU VERITAS SA
29,810 26.560 791,753.600
GETLINK 50,458 13.555 683,958.190
EDP RENOVAVEIS SA
27,972 20.300 567,831.600
SUEZ SA
34,245 19.715 675,140.170
AMADEUS IT GROUP SA
42,083 59.300 2,495,521.900
BRENNTAG SE
13,072 80.540 1,052,818.880
EVONIK INDUSTRIES AG
23,340 27.610 644,417.400
EDENRED 24,865 46.880 1,165,671.200
TELEFONICA DEUTSCHLAND
98,385 2.351 231,303.130
HOLDING AG
LEG IMMOBILIEN SE
8,287 124.750 1,033,803.250
KION GROUP AG
7,508 80.280 602,742.240
VONOVIA SE
51,295 51.840 2,659,132.800
KNORR-BREMSE AG
6,860 91.480 627,552.800
SIEMENS HEALTHINEERS AG
26,679 55.440 1,479,083.760
FERRARI NV
12,037 187.000 2,250,919.000
CNH INDUSTRIAL NV
101,681 14.115 1,435,227.310
AROUNDTOWN SA
106,018 5.996 635,683.920
LA FRANCAISE DES JEUX
8,092 43.470 351,759.240
SAEM
MONCLER SPA
21,870 57.020 1,247,027.400
NEXI SPA
43,586 16.135 703,260.110
TEAMVIEWER AG
13,668 14.165 193,607.220
PROSUS NV
88,845 71.490 6,351,529.050
JDE PEET'S BV
7,308 24.960 182,407.680
SIEMENS ENERGY AG
46,176 22.540 1,040,807.040
INPOST SA
20,395 12.998 265,094.210
WORLDLINE SA
23,570 66.470 1,566,697.900
NN GROUP NV
28,556 45.530 1,300,154.680
FINECOBANK SPA
51,807 15.665 811,556.650
218/388
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ARGENX SE
4,403 256.000 1,127,168.000
DEUTSCHE LUFTHANSA AG-
27,990 2.150 60,178.500
RTS
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
73,788 24.825 1,831,787.100
ZALANDO SE
20,080 75.280 1,511,622.400
STELLANTIS NV
194,081 16.826 3,265,606.900
AENA SME SA
7,240 144.600 1,046,904.000
CELLNEX TELECOM SAU
47,032 50.980 2,397,691.360
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV
16,807 63.830 1,072,790.810
ABN AMRO BANK NV
34,251 12.306 421,492.800
EXOR NV
9,966 72.980 727,318.680
SCOUT24 AG
9,670 57.740 558,345.800
COVESTRO AG
19,158 58.680 1,124,191.440
HELLOFRESH SE
15,029 75.960 1,141,602.840
ANHEUSER-BUSCH INBEV
72,646 47.345 3,439,424.870
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
55,749 12.160 677,907.840
AMUNDI SA
5,924 73.550 435,710.200
INFRASTRUTTURE WIRELESS
39,494 9.356 369,505.860
ITALIANE SPA
ADYEN NV
1,886 2,410.000 4,545,260.000
UNIPER SE
10,427 36.490 380,481.230
DELIVERY HERO SE
16,642 107.650 1,791,511.300
ユーロ 小計 18,623,386 461,330,947.870
(60,489,713,885)
HANG LUNG PROPERTIES LTD
164,000 17.640 2,892,960.000
香港・ドル
CLP HOLDINGS LTD
162,000 74.750 12,109,500.000
CK INFRASTRUCTURE
45,000 42.900 1,930,500.000
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
114,740 471.200 54,065,488.000
&CLEAR
MTR CORP
179,500 41.900 7,521,050.000
HANG SENG BANK LTD
75,800 143.600 10,884,880.000
HENDERSON LAND
123,450 31.950 3,944,227.500
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
146,000 45.050 6,577,300.000
LTD
HONG KONG & CHINA GAS
1,041,456 11.620 12,101,718.720
GALAXY ENTERTAINMENT
224,000 40.350 9,038,400.000
GROUP LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS
431,500 24.600 10,614,900.000
LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT
163,066 33.700 5,495,324.200
SINO LAND CO
273,400 10.780 2,947,252.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
116,000 101.100 11,727,600.000
SWIRE PACIFIC LTD A
49,500 49.350 2,442,825.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
142,000 147.900 21,001,800.000
XINYI GLASS HOLDING CO
166,000 20.550 3,411,300.000
LTD
219/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SJM HOLDINGS LTD
156,000 5.410 843,960.000
WYNN MACAU LTD
124,400 6.400 796,160.000
CHOW TAI FOOK JEWELLERY
217,200 16.200 3,518,640.000
GROUP LTD
AIA GROUP LTD
1,160,627 88.650 102,889,583.550
HKT TRUST / HKT LTD
445,000 10.520 4,681,400.000
SANDS CHINA LTD
252,000 16.060 4,047,120.000
SITC INTERNATIONAL CO
133,000 23.750 3,158,750.000
LTD
SWIRE PROPERTIES LTD
104,200 20.250 2,110,050.000
WHARF REAL ESTATE
149,750 41.450 6,207,137.500
INVESTMENT CO LTD
ESR CAYMAN LTD
203,800 22.850 4,656,830.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS
& HK ELECTRIC
230,000 7.590 1,745,700.000
INVESTMENTS LTD
BUDWEISER BREWING CO
150,600 20.100 3,027,060.000
APAC LTD
WH GROUP LTD
897,000 5.280 4,736,160.000
CK HUTCHISON HOLDINGS
254,332 52.950 13,466,879.400
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
224,832 45.400 10,207,372.800
香港・ドル 小計 8,320,153 344,799,828.670
(5,030,629,500)
合計 106,473,159 582,208,622,266
(582,208,622,266)
(2)株式以外の有価証券
2021年10月12日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 オーストラリ DEXUS
118,215.000 1,232,982.450
証券 ア・ドル
GOODMAN GROUP
151,155.000 3,157,627.950
GPT GROUP
207,292.000 1,021,949.560
MIRVAC GROUP
414,125.000 1,176,115.000
SCENTRE GROUP
485,250.000 1,441,192.500
STOCKLAND 243,481.000 1,068,881.590
VICINITY CENTRES
371,711.000 626,333.030
オーストラリア・ドル 小計 1,991,229.000 9,725,082.080
(810,196,589)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
241,306.000 716,678.820
ドル
INVT
CAPITALAND INTEGRATED
556,577.000 1,168,811.700
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL
192,300.000 398,061.000
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
270,100.000 529,396.000
TRUST
シンガポール・ドル 小計 1,260,283.000 2,812,947.520
(235,443,707)
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投資信託受益証券 合計
3,251,512 1,045,640,296
(1,045,640,296)
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
44,214.000 714,940.380
ALEXANDRIA REAL ESTATE
14,037.000 2,693,138.820
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP
43,878.000 11,478,484.800
ANNALY CAPITAL
129,689.000 1,098,465.830
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
13,168.000 2,947,130.080
INC
BOSTON PROPERTIES INC
14,549.000 1,668,479.320
CAMDEN PROPERTY TRUST
8,581.000 1,296,331.670
CROWN CASTLE
41,582.000 7,017,378.320
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
26,819.000 3,747,418.870
DUKE REALTY TRUST
35,962.000 1,820,396.440
EQUINIX INC
8,562.000 6,421,585.620
EQUITY LIFESTYLE
19,134.000 1,565,735.220
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
33,311.000 2,756,152.140
ESSEX PROPERTY TRUST INC
6,408.000 2,090,802.240
EXTRA SPACE STORAGE INC
12,714.000 2,191,639.320
HEALTHPEAK PROPERTIES
53,001.000 1,789,843.770
INC
HOST HOTELS & RESORTS
64,637.000 1,067,803.240
INC
INVITATION HOMES INC
50,968.000 1,968,384.160
IRON MOUNTAIN INC
28,440.000 1,214,672.400
MEDICAL PROPERTIES TRUST
49,268.000 982,403.920
MID AMERICA
11,430.000 2,183,815.800
OMEGA HEALTHCARE INVS
19,995.000 588,452.850
INC
PROLOGIS INC
71,279.000 9,190,714.260
PUBLIC STORAGE
15,087.000 4,557,782.700
REALTY INCOME CORP
34,406.000 2,331,350.560
REGENCY CENTERS CORP
14,499.000 1,011,015.270
SBA COMMUNICATIONS CORP
10,323.000 3,404,731.860
SIMON PROPERTY GROUP INC
31,326.000 4,154,454.120
SUN COMMUNITIES INC
10,801.000 2,037,716.660
UDR INC
25,993.000 1,374,769.770
VENTAS INC
40,460.000 2,210,329.800
VEREIT INC
25,604.000 1,211,325.240
VICI PROPERTIES INC
59,521.000 1,743,370.090
VORNADO REALTY TRUST
17,313.000 765,061.470
WELLTOWER INC
39,658.000 3,285,268.720
WEYERHAEUSER CO
71,903.000 2,679,105.780
WP CAREY INC
15,064.000 1,122,569.280
アメリカ・ドル 小計 1,213,584.000 100,383,020.790
(11,393,472,860)
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イギリス・ポン
BRITISH LAND CO PLC
111,148.000 543,180.270
ド
LAND SECURITIES GROUP
74,028.000 511,385.420
PLC
SEGRO PLC
116,375.000 1,396,500.000
イギリス・ポンド 小計 301,551.000 2,451,065.690
(377,954,329)
カナダ・ドル CANADIAN APT PPTYS REIT
8,220.000 481,692.000
RIOCAN REAL ESTATE
13,467.000 298,967.400
INVEST TRUST
カナダ・ドル 小計 21,687.000 780,659.400
(70,915,100)
ユーロ COVIVIO 4,663.000 337,974.240
GECINA SA
4,763.000 562,272.150
KLEPIERRE 17,099.000 330,096.190
UNIBAIL-RODAMCO
12,920.000 818,611.200
WESTFIELD
ユーロ 小計 39,445.000 2,048,953.780
(268,658,820)
香港・ドル LINK REIT
186,700.000 12,452,890.000
香港・ドル 小計 186,700.000 12,452,890.000
(181,687,665)
投資証券 合計 1,762,967 12,292,688,774
(12,292,688,774)
合計 13,338,329,070
(13,338,329,070)
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入 組入
組入株式 有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
時価比率 時価比率
(%) (%)
(%) (%)
598銘
アメリカ・ドル 株式 70.04 - - 73.03
柄
投資証券 37銘柄 - - 1.88
イギリス・ポンド 株式 83銘柄 4.40 - - 4.53
投資証券 3銘柄 - - 0.06
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.11 - - 0.12
オーストラリア・ドル 株式 57銘柄 2.01 - - 2.18
投資信託受益証券 7銘柄
- 0.13 -
カナダ・ドル 株式 89銘柄 3.50 - - 3.57
投資証券 2銘柄 - - 0.01
シンガポール・ドル 株式 14銘柄 0.28 - - 0.32
投資信託受益証券 4銘柄 - 0.04 -
スイス・フラン 株式 40銘柄 2.94 - - 2.99
スウェーデン・クローナ 株式 42銘柄 1.11 - - 1.13
デンマーク・クローネ 株式 18銘柄 0.78 - - 0.79
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニュージーランド・ドル 株式 7銘柄
0.07 - - 0.07
ノルウェー・クローネ 株式 11銘柄 0.20 - - 0.20
232銘
ユーロ 株式 10.00 - - 10.20
柄
投資証券 4銘柄
- - 0.04
香港・ドル 株式 32銘柄 0.83 - - 0.88
投資証券 1銘柄 - - 0.03
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年10月12日現在
資産の部
流動資産
預金 469,419,609
コール・ローン 1,743,607,148
国債証券 149,122,809,907
派生商品評価勘定 14,073,949
未収利息 885,436,294
64,511,103
前払費用
流動資産合計 152,299,858,010
資産合計 152,299,858,010
負債の部
流動負債
未払金 1,668,082,260
59,396,000
未払解約金
流動負債合計 1,727,478,260
負債合計 1,727,478,260
純資産の部
元本等
元本 73,151,994,654
剰余金
77,420,385,096
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 150,572,379,750
純資産合計 150,572,379,750
負債純資産合計 152,299,858,010
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年10月13日
項目
至 2021年10月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
2.
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年10月12日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 65,397,237,567円
本額
同期中追加設定元本額 27,390,404,345円
同期中一部解約元本額 19,635,647,258円
元本の内訳
ファンド名
DIAM外国債券パッシブ・ファンド 7,799,440,690円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 6,408,342円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 25,901,908円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 34,051,815円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 57,781,381円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 36,718,887円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 21,168,495円
たわらノーロード 先進国債券 12,181,617,494円
たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け> 217,534,320円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 1,398,637,102円
たわらノーロード バランス(堅実型) 41,276,641円
たわらノーロード バランス(標準型) 193,824,484円
たわらノーロード バランス(積極型) 39,384,841円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 6,193,270円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 347,929,224円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 382,705,284円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 87,158,191円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 2,643,196円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 161,833円
2,632,649円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 21,415,668円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 2,426,202円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 2,599,917円
DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> 6,160,295,538円
One DC 先進国債券インデックスファンド 559,664,491円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Oneグローバルバランス 927,283円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 672,686,872円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 2,101,638,499円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 2,287,869,190円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 396,925,668円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 808,341,212円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 703,241,601円
13,972,311円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マネックス資産設計ファンド<育成型> 461,057,609円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 33,315,532円
125,346,778円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 119,050,155円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 200,805,610円
クルーズコントロール 1,077,110,006円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 146,939,002円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 296,981,281円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) 4,131,039円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 11,523,702円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 371,517,241円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 174,216,253円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 52,486,558円
DIAMパッシブ資産分散ファンド 1,215,237,902円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 720,457円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 122,880円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 102,319,415円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 108,928円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 742,824円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ2021-04(適格機関 1,565,229,929円
投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 727,528,342円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 492,539円
資家限定)
DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投 5,871,204,906円
資家向け)
DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け) 4,200,998,245円
外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定) 2,564,314,563円
先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定) 5,409,232,539円
54,843,869円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 979,316円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 451,114,831円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 264,560,574円
定)
21,820,272円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 44,180,159円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 11,823,899円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,044,597円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 24,147,423円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 57,966,165円
2,141,707,250円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 1,676,842,515円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 2,943,414,393円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 139,592,322円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 179,946,154円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 1,947,373,489円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 451,107,481円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 3,674,010円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 377,798,340円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 367,917,328円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 579,448,730円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 62,782,803円
計 73,151,994,654円
2. 受益権の総数 73,151,994,654口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2020年10月13日
項目
至 2021年10月12日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
おります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年10月12日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年10月12日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 △3,168,187,568
合計 △3,168,187,568
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年2月23日から2021年10月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2021年10月12日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 1,450,000,000 - 1,464,073,949 14,073,949
アメリカ・ドル 780,294,000 - 788,695,241 8,401,241
イギリス・ポンド 86,247,000 - 86,829,642 582,642
ユーロ 583,459,000 - 588,549,066 5,090,066
合計 1,450,000,000 - 1,464,073,949 14,073,949
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年10月12日現在
1口当たり純資産額 2.0583円
(1万口当たり純資産額) (20,583円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年10月12日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US T N/B 0.125 01/15/24
5,000,000.000 4,969,140.600
US T N/B 0.125 02/15/24
4,000,000.000 3,973,593.720
US T N/B 0.125 05/15/23
3,000,000.000 2,993,789.070
US T N/B 0.125 07/15/23
1,600,000.000 1,595,937.480
US T N/B 0.125 07/31/23
1,540,000.000 1,535,789.050
US T N/B 0.125 08/15/23
2,000,000.000 1,994,218.740
US T N/B 0.125 08/31/23
530,000.000 528,260.930
US T N/B 0.125 09/15/23
2,000,000.000 1,992,890.620
US T N/B 0.125 09/30/22
5,030,000.000 5,031,375.350
US T N/B 0.125 11/30/22
5,340,000.000 5,340,000.000
US T N/B 0.125 12/15/23
2,000,000.000 1,989,453.120
US T N/B 0.25 03/15/24
4,810,000.000 4,788,016.760
US T N/B 0.25 04/15/23
2,000,000.000 2,000,390.600
US T N/B 0.25 05/15/24
5,000,000.000 4,968,750.000
US T N/B 0.25 05/31/25
4,470,000.000 4,387,758.970
US T N/B 0.25 06/15/23
2,800,000.000 2,799,671.860
US T N/B 0.25 06/15/24
300,000.000 297,890.620
US T N/B 0.25 06/30/25
3,000,000.000 2,942,109.360
US T N/B 0.25 07/31/25
1,000,000.000 979,570.310
US T N/B 0.25 08/31/25
1,000,000.000 978,046.870
US T N/B 0.25 09/30/25
3,000,000.000 2,930,976.540
US T N/B 0.25 10/31/25
2,000,000.000 1,951,093.740
US T N/B 0.375 01/31/26
4,000,000.000 3,906,406.240
US T N/B 0.375 04/15/24
5,000,000.000 4,987,890.600
US T N/B 0.375 04/30/25
2,000,000.000 1,972,734.380
US T N/B 0.375 07/31/27
3,500,000.000 3,337,851.540
US T N/B 0.375 08/15/24
3,500,000.000 3,482,363.250
US T N/B 0.375 09/15/24
2,000,000.000 1,988,359.360
US T N/B 0.375 09/30/27
1,050,000.000 998,402.330
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 0.375 11/30/25
2,590,000.000 2,535,873.040
US T N/B 0.375 12/31/25
3,000,000.000 2,933,906.250
US T N/B 0.5 02/28/26
1,200,000.000 1,177,265.610
US T N/B 0.5 03/15/23
2,000,000.000 2,008,164.000
US T N/B 0.5 03/31/25
1,300,000.000 1,289,437.500
US T N/B 0.5 04/30/27
2,000,000.000 1,924,375.000
US T N/B 0.5 05/31/27
1,500,000.000 1,444,335.930
US T N/B 0.5 06/30/27
1,700,000.000 1,635,187.500
US T N/B 0.5 08/31/27
2,000,000.000 1,918,437.500
US T N/B 0.5 10/31/27
3,000,000.000 2,869,335.930
US T N/B 0.625 03/31/27
1,800,000.000 1,747,089.840
US T N/B 0.625 05/15/30
5,220,000.000 4,830,844.920
US T N/B 0.625 07/31/26
3,200,000.000 3,140,249.980
US T N/B 0.625 08/15/30
7,120,000.000 6,579,603.090
US T N/B 0.625 11/30/27
2,000,000.000 1,924,609.360
US T N/B 0.625 12/31/27
2,430,000.000 2,330,047.270
US T N/B 0.75 01/31/28
3,390,000.000 3,279,427.720
US T N/B 0.75 03/31/26
2,570,000.000 2,546,307.810
US T N/B 0.75 04/30/26
3,000,000.000 2,970,000.000
US T N/B 0.75 05/31/26
3,000,000.000 2,967,187.500
US T N/B 0.75 08/31/26
4,000,000.000 3,946,093.720
US T N/B 0.875 06/30/26
3,310,000.000 3,289,571.070
US T N/B 0.875 11/15/30
7,000,000.000 6,596,953.070
US T N/B 1.0 07/31/28
3,000,000.000 2,929,218.750
US T N/B 1.125 02/15/31
6,860,000.000 6,595,782.760
US T N/B 1.125 02/28/25
1,000,000.000 1,015,273.430
US T N/B 1.125 02/28/27
1,100,000.000 1,097,722.650
US T N/B 1.125 02/29/28
3,020,000.000 2,989,210.130
US T N/B 1.125 05/15/40
2,100,000.000 1,789,101.540
US T N/B 1.125 08/15/40
3,500,000.000 2,969,531.250
US T N/B 1.125 08/31/28
3,000,000.000 2,951,132.790
US T N/B 1.25 03/31/28
2,910,000.000 2,897,950.760
US T N/B 1.25 04/30/28
3,170,000.000 3,155,264.440
US T N/B 1.25 05/15/50
3,780,000.000 3,030,053.880
US T N/B 1.25 05/31/28
1,500,000.000 1,491,445.300
US T N/B 1.25 06/30/28
3,000,000.000 2,981,015.610
US T N/B 1.25 08/15/31
4,660,000.000 4,509,824.180
US T N/B 1.25 08/31/24
2,440,000.000 2,488,132.800
US T N/B 1.375 01/31/25
3,280,000.000 3,355,978.110
US T N/B 1.375 02/15/23
4,000,000.000 4,064,531.240
US T N/B 1.375 06/30/23
3,460,000.000 3,527,172.640
US T N/B 1.375 08/15/50
4,040,000.000 3,345,940.580
US T N/B 1.375 08/31/26
1,100,000.000 1,118,132.800
US T N/B 1.375 09/30/23
1,500,000.000 1,531,523.430
US T N/B 1.375 11/15/40
3,810,000.000 3,376,314.820
US T N/B 1.5 01/31/27
2,490,000.000 2,541,064.440
US T N/B 1.5 02/15/30
3,970,000.000 3,972,326.130
US T N/B 1.5 02/28/23
1,000,000.000 1,018,203.120
US T N/B 1.5 03/31/23
2,000,000.000 2,037,890.620
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 1.5 08/15/26
3,090,000.000 3,159,404.270
US T N/B 1.5 10/31/24
2,200,000.000 2,259,984.360
US T N/B 1.5 11/30/24
2,000,000.000 2,054,609.360
US T N/B 1.625 02/15/26
4,180,000.000 4,302,787.500
US T N/B 1.625 04/30/23
3,000,000.000 3,064,570.290
US T N/B 1.625 05/15/26
3,090,000.000 3,178,475.380
US T N/B 1.625 05/15/31
5,780,000.000 5,802,126.520
US T N/B 1.625 05/31/23
2,900,000.000 2,966,042.940
US T N/B 1.625 08/15/29
1,380,000.000 1,397,681.250
US T N/B 1.625 09/30/26
1,900,000.000 1,954,105.460
US T N/B 1.625 10/31/23
4,500,000.000 4,618,828.120
US T N/B 1.625 10/31/26
2,350,000.000 2,416,277.330
US T N/B 1.625 11/15/22
5,620,000.000 5,710,666.390
US T N/B 1.625 11/15/50
4,400,000.000 3,880,421.850
US T N/B 1.625 11/30/26
3,260,000.000 3,350,541.380
US T N/B 1.75 01/31/23
4,980,000.000 5,082,128.890
US T N/B 1.75 05/15/23
2,620,000.000 2,683,248.420
US T N/B 1.75 06/30/24
1,340,000.000 1,384,806.250
US T N/B 1.75 07/31/24
3,690,000.000 3,815,834.750
US T N/B 1.75 08/15/41
1,740,000.000 1,640,153.890
US T N/B 1.75 09/30/22
5,250,000.000 5,333,979.470
US T N/B 1.75 11/15/29
1,940,000.000 1,981,831.250
US T N/B 1.75 12/31/24
1,600,000.000 1,656,750.000
US T N/B 1.75 12/31/26
1,740,000.000 1,799,132.800
US T N/B 1.875 02/15/41
4,110,000.000 3,965,828.870
US T N/B 1.875 02/15/51
4,420,000.000 4,140,987.500
US T N/B 1.875 06/30/26
450,000.000 468,123.040
US T N/B 1.875 07/31/26
2,370,000.000 2,466,373.820
US T N/B 1.875 08/31/24
3,120,000.000 3,237,975.000
US T N/B 2.0 02/15/23
4,370,000.000 4,477,030.820
US T N/B 2.0 02/15/25
4,300,000.000 4,489,468.750
US T N/B 2.0 02/15/50
3,270,000.000 3,156,955.040
US T N/B 2.0 05/31/24
4,770,000.000 4,958,377.690
US T N/B 2.0 08/15/25
5,180,000.000 5,413,504.660
US T N/B 2.0 08/15/51
2,800,000.000 2,701,453.100
US T N/B 2.0 11/15/26
4,140,000.000 4,332,930.450
US T N/B 2.0 11/30/22
6,590,000.000 6,731,324.590
US T N/B 2.125 02/29/24
1,300,000.000 1,352,710.930
US T N/B 2.125 03/31/24
4,080,000.000 4,247,343.720
US T N/B 2.125 05/15/25
3,320,000.000 3,480,942.170
US T N/B 2.125 05/31/26
2,050,000.000 2,156,183.580
US T N/B 2.125 09/30/24
2,930,000.000 3,063,452.320
US T N/B 2.125 11/30/23
2,000,000.000 2,075,468.740
US T N/B 2.125 12/31/22
5,520,000.000 5,652,393.720
US T N/B 2.25 01/31/24
350,000.000 364,820.310
US T N/B 2.25 02/15/27
3,550,000.000 3,758,146.470
US T N/B 2.25 03/31/26
3,090,000.000 3,265,260.930
US T N/B 2.25 04/30/24
3,300,000.000 3,449,015.620
US T N/B 2.25 05/15/41
4,390,000.000 4,502,836.690
231/388
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 2.25 08/15/27
2,690,000.000 2,849,823.820
US T N/B 2.25 08/15/46
1,710,000.000 1,737,587.100
US T N/B 2.25 08/15/49
3,400,000.000 3,465,210.900
US T N/B 2.25 10/31/24
2,000,000.000 2,100,234.360
US T N/B 2.25 11/15/24
4,690,000.000 4,927,064.810
US T N/B 2.25 11/15/25
4,690,000.000 4,949,415.620
US T N/B 2.25 11/15/27
3,270,000.000 3,463,900.760
US T N/B 2.25 12/31/24
3,000,000.000 3,153,984.360
US T N/B 2.375 04/30/26
1,760,000.000 1,870,137.490
US T N/B 2.375 05/15/27
5,200,000.000 5,543,281.220
US T N/B 2.375 05/15/29
2,810,000.000 3,001,870.310
US T N/B 2.375 05/15/51
5,100,000.000 5,348,824.190
US T N/B 2.375 08/15/24
3,920,000.000 4,123,503.110
US T N/B 2.375 11/15/49
2,770,000.000 2,897,896.070
US T N/B 2.5 01/31/24
3,890,000.000 4,076,750.380
US T N/B 2.5 02/15/45
2,080,000.000 2,213,574.990
US T N/B 2.5 02/15/46
1,970,000.000 2,098,896.460
US T N/B 2.5 02/28/26
2,550,000.000 2,721,726.560
US T N/B 2.5 03/31/23
3,020,000.000 3,121,217.170
US T N/B 2.5 05/15/24
4,240,000.000 4,460,612.500
US T N/B 2.5 05/15/46
1,810,000.000 1,926,377.200
US T N/B 2.5 08/15/23
4,330,000.000 4,505,906.250
US T N/B 2.625 01/31/26
2,180,000.000 2,337,368.750
US T N/B 2.625 02/15/29
4,110,000.000 4,459,671.060
US T N/B 2.625 02/28/23
1,800,000.000 1,860,679.670
US T N/B 2.625 03/31/25
2,150,000.000 2,292,269.520
US T N/B 2.625 06/30/23
1,820,000.000 1,893,653.120
US T N/B 2.625 12/31/23
3,060,000.000 3,212,282.790
US T N/B 2.625 12/31/25
2,290,000.000 2,454,057.010
US T N/B 2.75 02/15/24
5,320,000.000 5,610,729.640
US T N/B 2.75 02/15/28
4,370,000.000 4,763,641.360
US T N/B 2.75 02/28/25
1,660,000.000 1,775,486.710
US T N/B 2.75 04/30/23
2,490,000.000 2,587,071.080
US T N/B 2.75 05/31/23
3,270,000.000 3,403,610.130
US T N/B 2.75 06/30/25
790,000.000 847,120.690
US T N/B 2.75 07/31/23
3,270,000.000 3,414,595.310
US T N/B 2.75 08/15/42
430,000.000 477,199.210
US T N/B 2.75 08/15/47
1,880,000.000 2,100,679.670
US T N/B 2.75 08/31/23
2,170,000.000 2,269,430.070
US T N/B 2.75 08/31/25
1,640,000.000 1,761,270.300
US T N/B 2.75 11/15/23
5,520,000.000 5,797,940.610
US T N/B 2.75 11/15/42
1,220,000.000 1,353,151.540
US T N/B 2.75 11/15/47
2,140,000.000 2,392,369.500
US T N/B 2.875 05/15/28
4,430,000.000 4,868,327.710
US T N/B 2.875 05/15/43
2,400,000.000 2,716,781.230
US T N/B 2.875 05/15/49
3,090,000.000 3,557,845.300
US T N/B 2.875 05/31/25
2,530,000.000 2,722,220.690
US T N/B 2.875 07/31/25
1,860,000.000 2,004,367.950
US T N/B 2.875 08/15/28
2,730,000.000 3,002,466.770
232/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 2.875 08/15/45
1,890,000.000 2,147,438.650
US T N/B 2.875 09/30/23
840,000.000 882,000.000
US T N/B 2.875 10/31/23
3,690,000.000 3,881,707.010
US T N/B 2.875 11/15/46
1,440,000.000 1,641,937.480
US T N/B 3.0 02/15/47
1,640,000.000 1,913,034.360
US T N/B 3.0 02/15/48
2,540,000.000 2,972,296.070
US T N/B 3.0 02/15/49
3,070,000.000 3,612,526.550
US T N/B 3.0 05/15/42
980,000.000 1,131,210.930
US T N/B 3.0 05/15/45
1,300,000.000 1,507,746.080
US T N/B 3.0 05/15/47
1,290,000.000 1,506,730.070
US T N/B 3.0 08/15/48
2,710,000.000 3,178,745.290
US T N/B 3.0 09/30/25
1,410,000.000 1,529,299.200
US T N/B 3.0 10/31/25
1,920,000.000 2,084,474.990
US T N/B 3.0 11/15/44
1,790,000.000 2,072,554.280
US T N/B 3.0 11/15/45
650,000.000 754,812.500
US T N/B 3.125 02/15/42
680,000.000 800,593.750
US T N/B 3.125 02/15/43
1,440,000.000 1,692,675.000
US T N/B 3.125 05/15/48
2,760,000.000 3,306,285.900
US T N/B 3.125 08/15/44
1,750,000.000 2,064,658.190
US T N/B 3.125 11/15/28
6,170,000.000 6,900,518.310
US T N/B 3.125 11/15/41
760,000.000 893,237.500
US T N/B 3.375 05/15/44
1,530,000.000 1,874,967.180
US T N/B 3.375 11/15/48
2,660,000.000 3,336,014.030
US T N/B 3.5 02/15/39
900,000.000 1,108,476.550
US T N/B 3.625 02/15/44
1,630,000.000 2,069,399.600
US T N/B 3.625 08/15/43
1,170,000.000 1,481,512.500
US T N/B 3.75 08/15/41
710,000.000 908,633.580
US T N/B 3.75 11/15/43
1,360,000.000 1,755,515.620
US T N/B 3.875 08/15/40
1,110,000.000 1,437,103.120
US T N/B 4.25 05/15/39
810,000.000 1,090,399.200
US T N/B 4.25 11/15/40
510,000.000 692,125.770
US T N/B 4.375 02/15/38
550,000.000 743,660.150
US T N/B 4.375 05/15/40
1,200,000.000 1,649,343.740
US T N/B 4.375 05/15/41
1,040,000.000 1,438,612.500
US T N/B 4.375 11/15/39
910,000.000 1,245,775.760
US T N/B 4.5 02/15/36
1,030,000.000 1,392,914.050
US T N/B 4.5 05/15/38
540,000.000 741,213.270
US T N/B 4.5 08/15/39
790,000.000 1,096,310.150
US T N/B 4.625 02/15/40
750,000.000 1,059,199.200
US T N/B 4.75 02/15/41
1,200,000.000 1,731,937.500
US T N/B 5.0 05/15/37
500,000.000 716,015.620
US T N/B 5.25 11/15/28
850,000.000 1,074,718.750
US T N/B 5.375 02/15/31
700,000.000 935,757.800
US T N/B 5.5 08/15/28
650,000.000 827,429.680
US T N/B 6.0 02/15/26
840,000.000 1,021,978.120
US T N/B 6.125 11/15/27
900,000.000 1,159,804.680
US T N/B 6.25 05/15/30
710,000.000 984,071.090
US T N/B 6.25 08/15/23
1,000,000.000 1,110,039.060
アメリカ・ドル 小計 595,600,000.000 615,361,563.870
233/388
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(67,600,600,000) (69,843,537,498)
イギリス・ポン UK TREASURY 0.125
900,000.000 876,420.000
ド
01/30/26
UK TREASURY 0.125
1,500,000.000 1,494,225.000
01/31/23
UK TREASURY 0.125
1,800,000.000 1,781,522.640
01/31/24
UK TREASURY 0.125
1,000,000.000 953,592.800
01/31/28
UK TREASURY 0.25
800,000.000 731,443.200
07/31/31
UK TREASURY 0.375
1,200,000.000 1,175,093.280
10/22/26
UK TREASURY 0.375
1,020,000.000 955,852.200
10/22/30
UK TREASURY 0.5 10/22/61
770,000.000 555,879.320
UK TREASURY 0.625
750,000.000 749,710.200
06/07/25
UK TREASURY 0.625
1,100,000.000 994,282.520
07/31/35
UK TREASURY 0.625
860,000.000 681,484.640
10/22/50
UK TREASURY 0.75
1,560,000.000 1,568,190.000
07/22/23
UK TREASURY 0.875
450,000.000 388,831.500
01/31/46
UK TREASURY 0.875
910,000.000 900,308.500
10/22/29
UK TREASURY 1.0 04/22/24
1,470,000.000 1,486,419.900
UK TREASURY 1.125
290,000.000 274,015.200
01/31/39
UK TREASURY 1.25
700,000.000 717,255.000
07/22/27
UK TREASURY 1.25
390,000.000 364,065.000
07/31/51
UK TREASURY 1.25
1,340,000.000 1,281,001.390
10/22/41
UK TREASURY 1.5 07/22/26
900,000.000 933,025.140
UK TREASURY 1.5 07/22/47
1,030,000.000 1,024,190.800
UK TREASURY 1.625
930,000.000 975,439.800
10/22/28
UK TREASURY 1.625
1,070,000.000 1,105,267.200
10/22/54
UK TREASURY 1.625
500,000.000 554,880.000
10/22/71
UK TREASURY 1.75
510,000.000 536,400.860
01/22/49
UK TREASURY 1.75
1,210,000.000 1,307,743.800
07/22/57
234/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 1.75
1,440,000.000 1,503,676.800
09/07/37
UK TREASURY 2.0 09/07/25
790,000.000 831,024.700
UK TREASURY 2.25
1,180,000.000 1,219,699.440
09/07/23
UK TREASURY 2.5 07/22/65
980,000.000 1,331,261.400
UK TREASURY 2.75
480,000.000 509,967.740
09/07/24
UK TREASURY 3.25
1,310,000.000 1,738,763.000
01/22/44
UK TREASURY 3.5 01/22/45
1,280,000.000 1,777,253.880
UK TREASURY 3.5 07/22/68
960,000.000 1,657,948.800
UK TREASURY 3.75
740,000.000 1,148,761.200
07/22/52
UK TREASURY 4.0 01/22/60
770,000.000 1,352,813.000
UK TREASURY 4.25
1,140,000.000 1,569,832.440
03/07/36
UK TREASURY 4.25
1,010,000.000 1,316,946.270
06/07/32
UK TREASURY 4.25
1,020,000.000 1,471,001.560
09/07/39
UK TREASURY 4.25
780,000.000 939,224.670
12/07/27
UK TREASURY 4.25
960,000.000 1,404,762.620
12/07/40
UK TREASURY 4.25
1,060,000.000 1,661,963.400
12/07/46
UK TREASURY 4.25
850,000.000 1,383,970.000
12/07/49
UK TREASURY 4.25
1,020,000.000 1,777,452.000
12/07/55
UK TREASURY 4.5 09/07/34
860,000.000 1,185,317.360
UK TREASURY 4.5 12/07/42
1,180,000.000 1,823,914.670
UK TREASURY 4.75
870,000.000 1,147,179.210
12/07/30
UK TREASURY 4.75
880,000.000 1,327,307.860
12/07/38
UK TREASURY 5.0 03/07/25
1,410,000.000 1,617,058.500
UK TREASURY 6.0 12/07/28
760,000.000 1,026,665.910
イギリス・ポンド 小計 48,690,000.000 57,090,306.320
(7,507,998,000) (8,803,325,235)
イスラエル・ ISRAEL FIXED BOND 1.0
1,350,000.000 1,323,567.000
シュケル
03/31/30
ISRAEL FIXED BOND 1.25
1,000,000.000 1,013,574.000
11/30/22
ISRAEL FIXED BOND 1.5
1,000,000.000 936,152.000
05/31/37
ISRAEL FIXED BOND 1.75
2,030,000.000 2,125,933.740
08/31/25
235/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ISRAEL FIXED BOND 2.0
2,610,000.000 2,779,937.100
03/31/27
ISRAEL FIXED BOND 2.25
1,160,000.000 1,255,791.640
09/28/28
ISRAEL FIXED BOND 3.75
2,600,000.000 2,823,373.800
03/31/24
ISRAEL FIXED BOND 3.75
1,390,000.000 1,743,147.570
03/31/47
ISRAEL FIXED BOND 4.25
2,320,000.000 2,460,703.360
03/31/23
ISRAEL FIXED BOND 5.5
1,500,000.000 2,329,792.500
01/31/42
イスラエル・シュケル 小計
16,960,000.000 18,791,972.710
(596,398,400) (660,819,720)
オーストラリ AUSTRALIAN 0.25 11/21/24
1,440,000.000 1,427,978.660
ア・ドル
AUSTRALIAN 0.25 11/21/25
1,450,000.000 1,417,843.610
AUSTRALIAN 0.5 09/21/26
210,000.000 205,084.480
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31
1,600,000.000 1,494,032.800
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30
1,560,000.000 1,475,372.350
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32
990,000.000 942,102.560
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31
1,640,000.000 1,614,868.430
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51
930,000.000 770,877.000
AUSTRALIAN 1.75 11/21/32
900,000.000 897,284.220
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28
980,000.000 1,039,976.000
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30
2,050,000.000 2,206,476.080
AUSTRALIAN 2.75 04/21/24
1,980,000.000 2,112,261.820
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41
740,000.000 783,308.940
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35
530,000.000 579,780.460
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27
1,630,000.000 1,779,145.000
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28
1,160,000.000 1,270,749.490
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29
1,560,000.000 1,708,512.000
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47
870,000.000 950,268.710
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25
190,000.000 207,176.030
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29
1,640,000.000 1,856,676.960
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39
620,000.000 708,264.560
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37
760,000.000 924,805.010
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26
2,010,000.000 2,310,057.220
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33
880,000.000 1,130,567.590
AUSTRALIAN 5.5 04/21/23
2,120,000.000 2,294,586.240
オーストラリア・ドル 小計 30,440,000.000 32,108,056.220
(2,535,956,400) (2,674,922,164)
カナダ・ドル CANADA 0.25 02/01/23
500,000.000 498,587.500
CANADA 0.25 03/01/26
1,300,000.000 1,250,939.300
CANADA 0.25 04/01/24
2,000,000.000 1,975,236.000
CANADA 0.25 05/01/23
1,000,000.000 995,817.000
CANADA 0.25 08/01/23
700,000.000 695,595.600
CANADA 0.5 09/01/25
1,550,000.000 1,515,900.000
CANADA 0.5 11/01/23
620,000.000 617,691.120
236/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CANADA 0.5 12/01/30
1,100,000.000 999,639.300
CANADA 1.0 06/01/27
700,000.000 690,408.600
CANADA 1.0 09/01/26
600,000.000 594,194.400
CANADA 1.25 03/01/25
700,000.000 707,345.800
CANADA 1.25 06/01/30
1,810,000.000 1,770,764.630
CANADA 1.5 06/01/23
1,210,000.000 1,229,270.460
CANADA 1.5 06/01/26
800,000.000 813,092.000
CANADA 1.5 06/01/31
1,300,000.000 1,285,694.800
CANADA 1.5 09/01/24
440,000.000 448,239.880
CANADA 1.75 03/01/23
2,460,000.000 2,502,863.040
CANADA 1.75 12/01/53
410,000.000 374,452.590
CANADA 2.0 06/01/28
720,000.000 749,708.640
CANADA 2.0 09/01/23
420,000.000 430,699.920
CANADA 2.0 12/01/51
2,430,000.000 2,385,307.440
CANADA 2.25 03/01/24
530,000.000 549,230.520
CANADA 2.25 06/01/25
1,000,000.000 1,045,536.000
CANADA 2.25 06/01/29
610,000.000 646,647.580
CANADA 2.5 06/01/24
1,550,000.000 1,619,841.450
CANADA 2.75 12/01/48
850,000.000 971,500.700
CANADA 2.75 12/01/64
350,000.000 404,642.350
CANADA 3.5 12/01/45
780,000.000 997,216.740
CANADA 4.0 06/01/41
540,000.000 719,398.260
CANADA 5.0 06/01/37
390,000.000 556,226.190
CANADA 5.75 06/01/29
1,000,000.000 1,311,333.000
CANADA 5.75 06/01/33
520,000.000 738,446.280
カナダ・ドル 小計 30,890,000.000 32,091,467.090
(2,806,047,600) (2,915,188,870)
シンガポール・ SINGAPORE 0.5 11/01/25
200,000.000 196,300.000
ドル
SINGAPORE 1.625 07/01/31
200,000.000 197,861.860
SINGAPORE 1.75 02/01/23
200,000.000 203,460.000
SINGAPORE 1.875 03/01/50
440,000.000 415,580.000
SINGAPORE 2.0 02/01/24
200,000.000 206,432.000
SINGAPORE 2.125 06/01/26
420,000.000 439,599.300
SINGAPORE 2.25 08/01/36
480,000.000 490,809.600
SINGAPORE 2.375 06/01/25
340,000.000 358,530.000
SINGAPORE 2.375 07/01/39
180,000.000 187,290.000
SINGAPORE 2.625 05/01/28
380,000.000 407,550.000
SINGAPORE 2.75 03/01/46
420,000.000 466,200.000
SINGAPORE 2.75 04/01/42
380,000.000 419,088.700
SINGAPORE 2.75 07/01/23
700,000.000 727,510.000
SINGAPORE 2.875 07/01/29
470,000.000 513,240.000
SINGAPORE 2.875 09/01/30
370,000.000 405,705.000
SINGAPORE 3.0 09/01/24
550,000.000 585,585.000
SINGAPORE 3.375 09/01/33
480,000.000 552,240.000
SINGAPORE 3.5 03/01/27
730,000.000 814,315.000
シンガポール・ドル 小計 7,140,000.000 7,587,296.460
(597,618,000) (635,056,714)
237/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スウェーデン・
SWEDEN 0.125 05/12/31
2,500,000.000 2,433,526.340
クローナ
SWEDEN 0.75 05/12/28
1,540,000.000 1,597,725.510
SWEDEN 0.75 11/12/29
3,170,000.000 3,285,546.500
SWEDEN 1.0 11/12/26
4,250,000.000 4,461,777.500
SWEDEN 1.5 11/13/23
4,700,000.000 4,877,349.800
SWEDEN 2.25 06/01/32
2,700,000.000 3,202,429.500
SWEDEN 2.5 05/12/25
7,980,000.000 8,738,597.950
SWEDEN 3.5 03/30/39
3,270,000.000 4,758,974.880
スウェーデン・クローナ 小計 30,110,000.000 33,355,927.980
(389,322,300) (431,292,149)
デンマーク・ク DENMARK 0.0 11/15/31
1,700,000.000 1,675,244.510
ローネ
DENMARK 0.25 11/15/22
3,510,000.000 3,540,888.000
DENMARK 0.25 11/15/52
2,320,000.000 2,154,584.000
DENMARK 0.5 11/15/27
7,130,000.000 7,441,687.950
DENMARK 0.5 11/15/29
4,370,000.000 4,563,918.750
DENMARK 1.5 11/15/23
3,500,000.000 3,655,795.500
DENMARK 1.75 11/15/25
5,320,000.000 5,796,907.670
DENMARK 4.5 11/15/39
7,680,000.000 13,291,176.960
デンマーク・クローネ 小計 35,530,000.000 42,120,203.340
(626,038,600) (742,157,983)
ノルウェー・ク NORWAY 1.25 09/17/31
1,800,000.000 1,724,310.000
ローネ
NORWAY 1.375 08/19/30
3,730,000.000 3,633,598.150
NORWAY 1.5 02/19/26
3,770,000.000 3,773,928.340
NORWAY 1.75 02/17/27
1,200,000.000 1,212,325.200
NORWAY 1.75 03/13/25
3,800,000.000 3,849,305.000
NORWAY 1.75 09/06/29
1,850,000.000 1,860,082.500
NORWAY 2.0 04/26/28
2,070,000.000 2,123,302.500
NORWAY 2.0 05/24/23
1,800,000.000 1,832,508.720
NORWAY 3.0 03/14/24
6,200,000.000 6,466,910.000
ノルウェー・クローネ 小計 26,220,000.000 26,476,270.410
(346,628,400) (350,016,295)
ポーランド・ズ POLAND 0.25 10/25/26
1,400,000.000 1,280,552.000
ロチ
POLAND 0.75 04/25/25
180,000.000 173,505.700
POLAND 1.25 10/25/30
4,050,000.000 3,673,005.020
POLAND 2.25 10/25/24
1,000,000.000 1,016,200.000
POLAND 2.5 01/25/23
2,850,000.000 2,901,062.020
POLAND 2.5 04/25/24
2,290,000.000 2,340,344.040
POLAND 2.5 07/25/26
2,180,000.000 2,230,147.840
POLAND 2.5 07/25/27
2,250,000.000 2,291,062.500
POLAND 2.75 04/25/28
3,510,000.000 3,623,373.000
POLAND 2.75 10/25/29
210,000.000 216,258.000
POLAND 3.25 07/25/25
2,380,000.000 2,495,073.000
POLAND 4.0 10/25/23
4,240,000.000 4,457,808.800
POLAND 5.75 04/25/29
1,440,000.000 1,790,136.000
ポーランド・ズロチ 小計 27,980,000.000 28,488,527.920
238/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(799,103,204) (813,626,660)
マレーシア・リ
MALAYSIA 3.48 03/15/23
1,220,000.000 1,243,979.100
ンギット
MALAYSIA 3.733 06/15/28
2,000,000.000 2,017,943.600
MALAYSIA 3.828 07/05/34
1,700,000.000 1,644,577.060
MALAYSIA 3.844 04/15/33
1,210,000.000 1,193,825.100
MALAYSIA 3.892 03/15/27
800,000.000 822,121.200
MALAYSIA 3.955 09/15/25
2,700,000.000 2,821,176.000
MALAYSIA 4.181 07/15/24
2,430,000.000 2,539,357.040
MALAYSIA 4.392 04/15/26
3,070,000.000 3,250,166.320
MALAYSIA 4.498 04/15/30
1,800,000.000 1,915,928.100
MALAYSIA 4.762 04/07/37
1,200,000.000 1,270,699.680
MALAYSIA 4.921 07/06/48
2,600,000.000 2,794,081.420
MALAYSIA 4.935 09/30/43
2,000,000.000 2,155,194.800
マレーシア・リンギット 小計 22,730,000.000 23,669,049.420
(617,660,474) (643,178,015)
メキシコ・ペソ
MEXICAN BONDS 03/09/23
8,000,000.000 8,082,160.000
MEXICAN BONDS 10.0
8,085,000.000 9,741,023.060
11/20/36
MEXICAN BONDS 10.0
22,596,000.000 24,685,865.620
12/05/24
MEXICAN BONDS 5.75
19,143,000.000 18,191,836.390
03/05/26
MEXICAN BONDS 7.5
18,071,000.000 18,290,201.230
06/03/27
MEXICAN BONDS 7.75
12,000,000.000 12,207,960.000
05/29/31
MEXICAN BONDS 7.75
13,643,000.000 13,460,577.530
11/13/42
MEXICAN BONDS 7.75
7,000,000.000 7,077,735.000
11/23/34
MEXICAN BONDS 8.0
20,000,000.000 20,684,000.000
09/05/24
MEXICAN BONDS 8.0
11,654,000.000 11,714,615.950
11/07/47
MEXICAN BONDS 8.0
14,000,000.000 14,442,562.400
12/07/23
MEXICAN BONDS 8.5
17,109,000.000 18,205,842.590
05/31/29
MEXICAN BONDS 8.5
11,125,000.000 11,818,435.710
11/18/38
メキシコ・ペソ 小計 182,426,000.000 188,602,815.480
(991,740,706) (1,025,320,346)
ユーロ AUSTRIA 0.0 02/20/30
690,000.000 689,695.710
AUSTRIA 0.0 02/20/31
830,000.000 822,717.730
AUSTRIA 0.0 04/20/23
200,000.000 202,209.000
AUSTRIA 0.0 10/20/40
220,000.000 197,494.000
AUSTRIA 0.25 10/20/36
140,000.000 135,636.200
AUSTRIA 0.5 02/20/29
820,000.000 857,137.800
AUSTRIA 0.5 04/20/27
650,000.000 680,959.500
239/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUSTRIA 0.75 02/20/28
675,000.000 718,108.200
AUSTRIA 0.75 03/20/51
390,000.000 393,168.750
AUSTRIA 0.75 10/20/26
680,000.000 720,106.400
AUSTRIA 0.85 06/30/20
250,000.000 212,498.250
AUSTRIA 07/15/23
650,000.000 658,346.000
AUSTRIA 07/15/24
800,000.000 814,476.000
AUSTRIA 1.2 10/20/25
640,000.000 685,664.000
AUSTRIA 1.5 02/20/47
530,000.000 636,805.600
AUSTRIA 1.5 11/02/86
150,000.000 183,705.000
AUSTRIA 1.65 10/21/24
700,000.000 749,053.200
AUSTRIA 1.75 10/20/23
780,000.000 819,497.640
AUSTRIA 2.1 09/20/17
350,000.000 541,739.950
AUSTRIA 2.4 05/23/34
680,000.000 860,930.320
AUSTRIA 3.15 06/20/44
470,000.000 734,384.160
AUSTRIA 3.4 11/22/22
740,000.000 773,892.740
AUSTRIA 3.8 01/26/62
210,000.000 425,216.820
AUSTRIA 4.15 03/15/37
890,000.000 1,399,169.000
AUSTRIA 4.85 03/15/26
740,000.000 918,880.940
AUSTRIA 6.25 07/15/27
670,000.000 927,789.200
BELGIUM 0.0 10/22/27
610,000.000 620,855.560
BELGIUM 0.0 10/22/31
570,000.000 559,624.860
BELGIUM 0.1 06/22/30
800,000.000 804,880.000
BELGIUM 0.2 10/22/23
660,000.000 672,210.000
BELGIUM 0.4 06/22/40
430,000.000 408,358.100
BELGIUM 0.5 10/22/24
530,000.000 548,284.470
BELGIUM 0.65 06/22/71
330,000.000 268,191.330
BELGIUM 0.8 06/22/25
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BUNDESOBL 0.0 04/10/26
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240/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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07/04/42
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37
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241/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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FRANCE OAT 0.5 05/25/40
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242/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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243/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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1,210,000.000 1,175,498.350
ITALY BTPS 0.65 10/15/23
980,000.000 1,000,756.400
ITALY BTPS 0.85 01/15/27
1,300,000.000 1,341,600.000
ITALY BTPS 0.9 04/01/31
2,200,000.000 2,206,551.600
ITALY BTPS 0.95 03/01/23
920,000.000 937,917.460
ITALY BTPS 0.95 03/01/37
900,000.000 848,970.000
ITALY BTPS 0.95 03/15/23
1,070,000.000 1,091,218.100
ITALY BTPS 0.95 08/01/30
1,170,000.000 1,186,263.000
ITALY BTPS 0.95 09/15/27
1,200,000.000 1,243,080.000
ITALY BTPS 0.95 12/01/31
600,000.000 599,470.200
ITALY BTPS 1.25 12/01/26
1,350,000.000 1,422,986.400
ITALY BTPS 1.35 04/01/30
1,510,000.000 1,586,833.330
ITALY BTPS 1.45 03/01/36
1,020,000.000 1,041,930.000
ITALY BTPS 1.45 05/15/25
1,340,000.000 1,414,409.790
ITALY BTPS 1.45 11/15/24
1,040,000.000 1,092,216.320
ITALY BTPS 1.5 04/30/45
530,000.000 509,701.000
ITALY BTPS 1.5 06/01/25
790,000.000 835,516.640
ITALY BTPS 1.6 06/01/26
1,100,000.000 1,178,540.000
ITALY BTPS 1.65 03/01/32
1,840,000.000 1,963,916.640
ITALY BTPS 1.65 12/01/30
1,480,000.000 1,587,282.240
ITALY BTPS 1.7 09/01/51
700,000.000 673,263.640
ITALY BTPS 1.75 07/01/24
1,200,000.000 1,264,867.200
ITALY BTPS 1.8 03/01/41
600,000.000 621,180.000
ITALY BTPS 1.85 05/15/24
810,000.000 854,793.000
ITALY BTPS 1.85 07/01/25
900,000.000 963,540.000
ITALY BTPS 2.0 02/01/28
1,620,000.000 1,781,585.280
ITALY BTPS 2.0 12/01/25
970,000.000 1,050,166.810
ITALY BTPS 2.05 08/01/27
1,040,000.000 1,143,700.580
ITALY BTPS 2.1 07/15/26
1,580,000.000 1,728,069.700
ITALY BTPS 2.15 03/01/72
500,000.000 484,300.000
ITALY BTPS 2.2 06/01/27
1,120,000.000 1,240,512.000
ITALY BTPS 2.25 09/01/36
1,020,000.000 1,148,724.000
ITALY BTPS 2.45 09/01/33
1,140,000.000 1,307,737.660
ITALY BTPS 2.45 09/01/50
970,000.000 1,099,010.000
ITALY BTPS 2.45 10/01/23
930,000.000 982,550.580
244/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ITALY BTPS 2.5 11/15/25
1,250,000.000 1,378,226.250
ITALY BTPS 2.5 12/01/24
1,170,000.000 1,268,068.340
ITALY BTPS 2.7 03/01/47
1,220,000.000 1,451,556.000
ITALY BTPS 2.8 03/01/67
590,000.000 685,698.000
ITALY BTPS 2.8 12/01/28
1,000,000.000 1,159,415.000
ITALY BTPS 2.95 09/01/38
940,000.000 1,153,662.000
ITALY BTPS 3.0 08/01/29
1,330,000.000 1,571,115.700
ITALY BTPS 3.1 03/01/40
790,000.000 987,902.900
ITALY BTPS 3.25 09/01/46
990,000.000 1,288,011.780
ITALY BTPS 3.35 03/01/35
1,010,000.000 1,272,434.360
ITALY BTPS 3.45 03/01/48
1,020,000.000 1,374,390.840
ITALY BTPS 3.5 03/01/30
1,540,000.000 1,891,705.350
ITALY BTPS 3.75 09/01/24
1,410,000.000 1,571,705.850
ITALY BTPS 3.85 09/01/49
740,000.000 1,067,734.160
ITALY BTPS 4.0 02/01/37
1,660,000.000 2,261,086.000
ITALY BTPS 4.5 03/01/24
2,390,000.000 2,664,519.940
ITALY BTPS 4.5 03/01/26
1,630,000.000 1,948,339.000
ITALY BTPS 4.5 05/01/23
1,400,000.000 1,508,575.600
ITALY BTPS 4.75 08/01/23
1,900,000.000 2,079,037.000
ITALY BTPS 4.75 09/01/28
1,890,000.000 2,433,447.380
ITALY BTPS 4.75 09/01/44
970,000.000 1,533,622.380
ITALY BTPS 5.0 03/01/25
1,790,000.000 2,101,547.710
ITALY BTPS 5.0 08/01/34
1,610,000.000 2,339,008.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/39
1,330,000.000 2,062,963.000
ITALY BTPS 5.0 09/01/40
1,490,000.000 2,334,830.000
ITALY BTPS 5.25 11/01/29
2,650,000.000 3,616,190.000
ITALY BTPS 5.5 11/01/22
1,960,000.000 2,083,468.240
ITALY BTPS 5.75 02/01/33
1,280,000.000 1,923,840.000
ITALY BTPS 6.0 05/01/31
1,470,000.000 2,170,308.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
1,790,000.000 2,447,646.000
ITALY BTPS 7.25 11/01/26
1,080,000.000 1,466,100.000
ITALY BTPS 9.0 11/01/23
1,190,000.000 1,418,718.000
NETHERLANDS 0.0 01/15/27
920,000.000 939,692.600
NETHERLANDS 0.0 01/15/38
400,000.000 381,040.800
NETHERLANDS 0.0 01/15/52
510,000.000 445,209.090
NETHERLANDS 0.0 07/15/30
950,000.000 957,046.150
NETHERLANDS 0.0 07/15/31
540,000.000 540,131.760
NETHERLANDS 0.25
1,420,000.000 1,464,659.000
07/15/25
NETHERLANDS 0.25
790,000.000 816,070.000
07/15/29
NETHERLANDS 0.5 01/15/40
630,000.000 654,994.230
NETHERLANDS 0.5 07/15/26
1,250,000.000 1,308,937.500
NETHERLANDS 0.75
820,000.000 873,987.160
07/15/27
NETHERLANDS 0.75
980,000.000 1,049,241.900
07/15/28
NETHERLANDS 01/15/24
1,930,000.000 1,960,250.820
245/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETHERLANDS 1.75
450,000.000 469,749.040
07/15/23
NETHERLANDS 2.0 07/15/24
880,000.000 945,312.720
NETHERLANDS 2.5 01/15/33
980,000.000 1,248,622.900
NETHERLANDS 2.75
1,110,000.000 1,754,454.900
01/15/47
NETHERLANDS 3.75
350,000.000 369,857.950
01/15/23
NETHERLANDS 3.75
1,280,000.000 2,149,436.160
01/15/42
NETHERLANDS 4.0 01/15/37
1,160,000.000 1,820,388.000
NETHERLANDS 5.5 01/15/28
850,000.000 1,164,330.000
SPAIN 0.0 01/31/25
1,400,000.000 1,419,880.000
SPAIN 0.0 01/31/26
800,000.000 809,522.400
SPAIN 0.0 01/31/28
580,000.000 579,130.000
SPAIN 0.0 04/30/23
990,000.000 999,256.500
SPAIN 0.0 05/31/24
860,000.000 870,535.510
SPAIN 0.1 04/30/31
1,190,000.000 1,152,455.500
SPAIN 0.25 07/30/24
1,240,000.000 1,265,443.560
SPAIN 0.35 07/30/23
1,620,000.000 1,646,938.640
SPAIN 0.45 10/31/22
840,000.000 849,363.050
SPAIN 0.5 04/30/30
1,850,000.000 1,883,490.550
SPAIN 0.5 10/31/31
800,000.000 799,444.800
SPAIN 0.6 10/31/29
1,180,000.000 1,216,221.280
SPAIN 0.8 07/30/27
1,200,000.000 1,261,920.000
SPAIN 0.85 07/30/37
600,000.000 590,248.800
SPAIN 1.0 10/31/50
1,170,000.000 1,066,733.460
SPAIN 1.2 10/31/40
1,280,000.000 1,303,872.000
SPAIN 1.25 10/31/30
1,370,000.000 1,477,819.000
SPAIN 1.3 10/31/26
1,850,000.000 1,992,699.750
SPAIN 1.4 04/30/28
1,440,000.000 1,569,038.400
SPAIN 1.4 07/30/28
1,510,000.000 1,649,071.000
SPAIN 1.45 04/30/29
1,170,000.000 1,284,207.210
SPAIN 1.45 10/31/27
1,500,000.000 1,636,531.500
SPAIN 1.45 10/31/71
300,000.000 263,844.000
SPAIN 1.5 04/30/27
1,240,000.000 1,353,150.000
SPAIN 1.6 04/30/25
1,450,000.000 1,554,970.570
SPAIN 1.85 07/30/35
1,490,000.000 1,696,570.620
SPAIN 1.95 04/30/26
1,270,000.000 1,398,877.060
SPAIN 1.95 07/30/30
1,460,000.000 1,668,485.080
SPAIN 2.15 10/31/25
1,380,000.000 1,521,244.380
SPAIN 2.35 07/30/33
1,240,000.000 1,478,700.000
SPAIN 2.7 10/31/48
860,000.000 1,136,244.900
SPAIN 2.75 10/31/24
1,540,000.000 1,693,122.200
SPAIN 2.9 10/31/46
1,180,000.000 1,604,389.360
SPAIN 3.45 07/30/66
920,000.000 1,402,802.200
SPAIN 3.8 04/30/24
1,670,000.000 1,854,200.160
SPAIN 4.2 01/31/37
1,350,000.000 2,006,968.050
SPAIN 4.4 10/31/23
1,110,000.000 1,223,570.760
246/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPAIN 4.65 07/30/25
1,370,000.000 1,635,081.300
SPAIN 4.7 07/30/41
1,390,000.000 2,300,255.400
SPAIN 4.8 01/31/24
1,130,000.000 1,269,442.000
SPAIN 4.9 07/30/40
1,170,000.000 1,957,410.000
SPAIN 5.15 10/31/28
1,540,000.000 2,092,244.000
SPAIN 5.15 10/31/44
910,000.000 1,649,476.920
SPAIN 5.4 01/31/23
1,460,000.000 1,573,748.600
SPAIN 5.75 07/30/32
1,220,000.000 1,893,477.820
SPAIN 5.9 07/30/26
1,670,000.000 2,166,000.020
SPAIN 6.0 01/31/29
1,580,000.000 2,261,939.060
ユーロ 小計 393,515,000.000 454,426,237.480
(51,597,686,800) (59,584,368,258)
国債証券 合計 137,012,798,884.400 149,122,809,907
(137,012,798,884) (149,122,809,907)
合計 149,122,809,907
(149,122,809,907)
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
(%) (%)
アメリカ・ドル 国債証券 224銘柄 46.39 46.84
イギリス・ポンド 国債証券 50銘柄 5.85 5.90
イスラエル・シュケル 国債証券 10銘柄 0.44 0.44
オーストラリア・ドル 国債証券 25銘柄 1.78 1.79
カナダ・ドル 国債証券 32銘柄 1.94 1.95
シンガポール・ドル 国債証券 18銘柄 0.42 0.43
スウェーデン・クローナ 国債証券 8銘柄 0.29 0.29
デンマーク・クローネ 国債証券 8銘柄 0.49 0.50
ノルウェー・クローネ 国債証券 9銘柄 0.23 0.23
ポーランド・ズロチ 国債証券 13銘柄 0.54 0.55
マレーシア・リンギット 国債証券 12銘柄 0.43 0.43
メキシコ・ペソ 国債証券 13銘柄 0.68 0.69
ユーロ 国債証券 337銘柄 39.57 39.96
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年10月12日現在
資産の部
流動資産
預金 4,083,250,513
コール・ローン 313,538,838
株式 55,905,415,511
投資信託受益証券 360,701,664
投資証券 51,837,994
派生商品評価勘定 34,660,639
未収入金 27,035,012
未収配当金 74,683,074
2,841,490,613
差入委託証拠金
流動資産合計 63,692,613,858
資産合計 63,692,613,858
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 166,352,929
未払金 192,066
11,035,000
未払解約金
流動負債合計 177,579,995
負債合計 177,579,995
純資産の部
元本等
元本 43,320,766,854
剰余金
20,194,267,009
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 63,515,033,863
純資産合計 63,515,033,863
負債純資産合計 63,692,613,858
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年10月13日
項目
至 2021年10月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年10月12日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 43,475,042,418円
本額
同期中追加設定元本額 59,514,775,309円
同期中一部解約元本額 59,669,050,873円
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元本の内訳
ファンド名
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> 7,745,605,153円
DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファン 340,036,428円
ドラップ)
MITO ラップ型ファンド(安定型) 2,331,193円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 9,322,518円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 17,842,965円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 20,789,251円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 13,353,476円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 11,141,080円
たわらノーロード 新興国株式 8,209,018,464円
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> 2,589,347,439円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 2,025,874,786円
19,827,635円
たわらノーロード バランス(堅実型)
たわらノーロード バランス(標準型) 69,939,418円
たわらノーロード バランス(積極型) 113,849,915円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 93,091円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 76,329,615円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 242,432,368円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 155,343,308円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 259,558,134円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 400,879円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 7,630,464円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 1,728,452円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 4,940,628円
たわらノーロード 全世界株式 79,390,540円
One DC 新興国株式インデックスファンド 327,284,758円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 334,605,434円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 329,145,943円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 440,413,913円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 867,743,249円
投資のソムリエ 8,904,846,709円
クルーズコントロール 509,400,750円
投資のソムリエ<DC年金> 381,656,777円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 354,164,633円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) 9,795,675円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 27,184,380円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 169,068,363円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 2,721,776,183円
ワールドアセットバランス(基本コース) 852,740,991円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 2,764,363,298円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 45,636,921円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 23,991,159円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 1,620,763円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 52,401,860円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,183,601,888円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 312,569,995円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 32,529,600円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 17,557,227円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 14,279,653円
132,614円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
エマージング株式パッシブファンドVA(適格機関投資家専用) 13,425,708円
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投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 207,878,970円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 2,264,542円
機関投資家専用)
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 270,900,825円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 131,656,873円
計 43,320,766,854円
受益権の総数 43,320,766,854口
2.
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2020年10月13日
項目
至 2021年10月12日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
るリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年10月12日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
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3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年10月12日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 △2,413,808,012
投資信託受益証券 △24,698,085
投資証券 △3,012,737
合計 △2,441,518,834
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年4月20日から2021年10月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2021年10月12日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 1,595,644 - 1,612,620 △16,976
ブラジル・レアル 1,595,644 - 1,612,620 △16,976
買建 204,166,804 - 206,370,983 2,204,179
アメリカ・ドル 204,166,804 - 206,370,983 2,204,179
合計 205,762,448 - 207,983,603 2,187,203
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
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2021年10月12日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 7,363,988,392 - 7,230,108,899 △133,879,493
合計 7,363,988,392 - 7,230,108,899 △133,879,493
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年10月12日現在
1口当たり純資産額 1.4662円
(1万口当たり純資産額) (14,662円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2021年10月12日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカ・ド
TRIP.COM GROUP LTD ADR
31,008 31.650 981,403.200
ル
CIA DE MINAS
18,584 7.610 141,424.240
BUENAVENTURA SA ADR
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR
24,210 5.590 135,333.900
PREF
CREDICORP LTD
4,299 128.790 553,668.210
MOBILE TELESYSTEMS PJSC
35,762 9.530 340,811.860
ADR
NETEASE INC-ADR
24,534 96.000 2,355,264.000
SOUTHERN COPPER CORP
5,706 58.980 336,539.880
YPF SA ADR
4,248 4.770 20,262.960
LUKOIL SPON ADR
26,074 101.200 2,638,688.800
GAZPROM PAO ADR
373,371 10.280 3,838,253.880
COMMERCIAL
INTERNATIONAL BANK SP 128,421 2.800 359,578.800
GDR
SHANGHAI LUJIAZUI
96,388 0.920 88,676.960
FIN&TRADE
SURGUTNEFTEGAZ ADR
53,984 5.125 276,668.000
51JOB INC ADR
2,101 69.190 145,368.190
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X5 RETAIL GROUP NV GDR
9,970 33.750 336,487.500
NOVATEK PJSC GDR
5,665 266.700 1,510,855.500
BAIDU INC -SPON ADR
17,099 162.160 2,772,773.840
NOVOLIPETSK STEEL GDR
10,730 30.960 332,200.800
MMC NORILSK NICKEL ADR
39,954 31.550 1,260,548.700
ROSNEFT OIL CO GDR
82,771 8.954 741,131.530
NEW ORIENTAL EDUCATION
92,139 2.240 206,391.360
& TECH
SEVERSTAL GDR
15,471 22.340 345,622.140
TATNEFT ADR
14,663 47.300 693,559.900
VTB BANK OJSC GDR
112,000 1.538 172,256.000
MAGNIT PJSC GDR
24,369 17.735 432,184.210
VIPSHOP HOLDINGS LTD
30,455 11.180 340,486.900
ADR
21VIANET GROUP INC ADR
8,615 16.860 145,248.900
TAL EDUCATION GROUP-ADR
24,628 4.870 119,938.360
MAIL.RU GROUP LTD GDR
9,858 20.380 200,906.040
YANDEX NV
18,811 77.900 1,465,376.900
NOAH HOLDINGS LTD ADR
1,716 36.390 62,445.240
SBERBANK ADR
171,838 21.560 3,704,827.280
PHOSAGRO PJSC GDR
11,773 24.300 286,083.900
ADECOAGRO SA
5,000 8.860 44,300.000
HUAZHU GROUP LTD ADR
10,564 50.350 531,897.400
JOYY INC-ADR
3,647 56.700 206,784.900
DAQO NEW ENERGY CORP
3,303 61.410 202,837.230
ADR
GDS HOLDINGS LTD ADR
5,777 57.770 333,737.290
ZAI LAB LTD ADR
5,172 101.700 525,992.400
TCS GROUP HOLDING PLC
7,429 100.150 744,014.350
GDR
HUYA INC ADR
4,204 9.420 39,601.680
360 DIGITECH INC ADR
5,813 21.390 124,340.070
BILIBILI INC ADR
10,935 70.560 771,573.600
NIO INC ADR
84,613 35.640 3,015,607.320
TENCENT MUSIC
46,711 7.660 357,806.260
ENTERTAINMENT GROUP ADR
AUTOHOME INC ADR
4,096 50.230 205,742.080
UP FINTECH HOLDING LTD
5,517 10.670 58,866.390
ADR
GAOTU TECHEDU INC ADR
4,275 4.010 17,142.750
ONECONNECT FINANCIAL
7,893 3.840 30,309.120
TECHNOLOGY CO LTD ADR
I-MAB ADR
2,148 67.300 144,560.400
WEIBO CORP ADR
4,386 48.110 211,010.460
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS
2,911 28.190 82,061.090
LTD ADR
BURNING ROCK BIOTECH
2,868 16.380 46,977.840
LTD ADR
RLX TECHNOLOGY INC ADR
36,000 4.870 175,320.000
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DIDI GLOBAL INC ADR
18,000 8.380 150,840.000
KE HOLDINGS INC ADR
24,318 20.520 499,005.360
CHINDATA GROUP HOLDINGS
6,336 9.160 58,037.760
LTD ADR
DADA NEXUS LTD ADR
4,179 20.130 84,123.270
JD.COM INC ADR
53,917 78.000 4,205,526.000
AGORA INC ADR
3,131 27.710 86,760.010
LI AUTO INC ADR
33,077 28.220 933,432.940
XPENG INC ADR
23,630 37.420 884,234.600
OZON HOLDINGS PLC ADR
2,945 48.200 141,949.000
LUFAX HOLDING LTD ADR
11,272 7.420 83,638.240
GLOBANT SA
2,499 267.950 669,607.050
HELLO GROUP INC ADR
12,641 11.940 150,933.540
BAOZUN INC-SPN ADR
4,490 18.980 85,220.200
PINDUODUO INC ADR
27,210 94.830 2,580,324.300
YUM CHINA HOLDINGS INC
25,809 59.190 1,527,634.710
IQIYI INC ADR
15,440 9.000 138,960.000
POLYUS PJSC GDR
5,259 85.300 448,592.700
HUTCHMED CHINA LTD ADR
6,136 32.630 200,217.680
ZTO EXPRESS CAYMAN INC
26,464 31.330 829,117.120
ADR
BEIGENE LTD ADR
2,832 363.530 1,029,516.960
アメリカ・ドル 小計 2,104,062 49,999,421.950
(5,674,934,391)
アラブ首長国
ABU DHABI ISLAMIC BANK
114,269 5.610 641,049.090
連邦・ディル
PJSC
ハム
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC
99,831 4.920 491,168.520
EMIRATES
TELECOMMUNICATIONS
107,901 24.700 2,665,154.700
GROUP CO PJSC
ABU DHABI COMMERCIAL
176,404 7.630 1,345,962.520
BANK PJSC
FIRST ABU DHABI BANK
271,412 17.720 4,809,420.640
PJSC
EMAAR PROPERTIES PJSC
202,262 3.970 802,980.140
ALDAR PROPERTIES PJSC
224,384 4.110 922,218.240
EMIRATES NBD BANK PJSC
153,780 13.100 2,014,518.000
ABU DHABI NATIONAL OIL
CO FOR DISTRIBUTION 159,897 4.300 687,557.100
PJSC
アラブ首長国連邦・ディルハム 小計 1,510,140 14,380,028.950
(445,061,896)
POLYMETAL INTERNATIONAL
イギリス・ポ
22,504 12.700 285,800.800
ンド
PLC
イギリス・ポンド 小計 22,504 285,800.800
(44,070,483)
インド・ル
RELIANCE INDUSTRIES LTD
177,831 2,652.650 471,723,402.150
ピー
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BHARAT PETROLEUM CORP
50,649 454.400 23,014,905.600
LTD
ASIAN PAINTS LTD
23,422 3,306.050 77,434,303.100
EICHER MOTORS LTD
8,743 2,851.750 24,932,850.250
GRASIM INDUSTRIES LTD
14,918 1,651.750 24,640,806.500
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
52,685 895.600 47,184,686.000
SHREE CEMENT LTD
756 28,022.450 21,184,972.200
ICICI BANK LTD
317,600 713.300 226,544,080.000
HINDUSTAN PETROLEUM
37,298 319.050 11,899,926.900
CORP LTD
STATE BANK OF INDIA LTD
108,404 469.250 50,868,577.000
CONTAINER CORP OF INDIA
18,888 687.600 12,987,388.800
LTD
TATA STEEL LTD
42,591 1,313.200 55,930,501.200
TATA MOTORS LTD
99,865 415.750 41,518,873.750
JSW STEEL LTD
56,966 672.400 38,303,938.400
TATA CONSUMER PRODUCTS
37,935 816.250 30,964,443.750
LTD
BRITANNIA INDUSTRIES
6,220 3,840.600 23,888,532.000
LTD
NESTLE INDIA LTD
1,991 19,084.650 37,997,538.150
GAIL INDIA LTD
119,463 158.750 18,964,751.250
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
34,219 1,975.400 67,596,212.600
VEDANTA LTD
77,294 297.750 23,014,288.500
AXIS BANK LTD
139,811 787.150 110,052,228.650
TITAN COMPANY LTD
21,784 2,362.400 51,462,521.600
OIL & NATURAL GAS CORP
155,474 165.000 25,653,210.000
LTD
COLGATE-PALMOLIVE INDIA
6,531 1,697.100 11,083,760.100
LTD
BHARAT ELECTRONICS LTD
82,654 208.600 17,241,624.400
LUPIN LTD
17,003 958.500 16,297,375.500
ACC LTD
5,706 2,249.850 12,837,644.100
BAJAJ FINANCE LTD
16,713 7,817.100 130,647,192.300
HOUSING DEVELOPMENT
106,400 2,749.250 292,520,200.000
FINANCE CORP
INFOSYS LTD
211,991 1,690.950 358,466,181.450
WIPRO LTD
83,147 652.800 54,278,361.600
MRF LTD
160 84,932.900 13,589,264.000
INDIAN OIL CORP LTD
125,755 131.550 16,543,070.250
HINDUSTAN UNILEVER LTD
50,910 2,645.100 134,662,041.000
TRENT LTD
9,385 1,103.150 10,353,062.750
APOLLO HOSPITALS
5,713 4,377.150 25,006,657.950
ENTERPRISE LTD
HCL TECHNOLOGIES LTD
66,381 1,302.900 86,487,804.900
DABUR INDIA LTD
39,316 608.650 23,929,683.400
HERO MOTOCORP LTD
7,629 2,857.800 21,802,156.200
BALKRISHNA INDUSTRIES
6,357 2,603.400 16,549,813.800
LTD
256/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DR REDDYS LABORATORIES
6,974 4,894.350 34,133,196.900
LTD
IPCA LABORATORIES LTD
5,552 2,357.650 13,089,672.800
BHARTI AIRTEL LTD
153,370 690.850 105,955,664.500
UNITED SPIRITS LTD
16,044 895.800 14,372,215.200
SUN PHARMACEUTICAL
50,456 832.550 42,007,142.800
INDUSTRIES LTD
DIVI'S LABORATORIES LTD
7,881 5,143.050 40,532,377.050
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
8,311 7,700.800 64,001,348.800
AUROBINDO PHARMA LTD
18,868 720.550 13,595,337.400
HAVELLS INDIA LTD
14,378 1,382.150 19,872,552.700
INDRAPRASTHA GAS LTD
22,037 514.450 11,336,934.650
BIOCON LTD
21,168 360.100 7,622,596.800
MOTHERSON SUMI SYSTEMS
88,501 240.600 21,293,340.600
LTD
SHRIRAM TRANSPORT
14,071 1,334.900 18,783,377.900
FINANCE CO LTD
PETRONET LNG LTD
52,703 230.350 12,140,136.050
CIPLA LTD/INDIA
30,575 913.750 27,937,906.250
LARSEN & TOUBRO LTD
42,199 1,716.900 72,451,463.100
ULTRATECH CEMENT LTD
5,984 7,330.250 43,864,216.000
TATA CONSULTANCY
57,472 3,685.600 211,818,803.200
SERVICES LTD
ADANI ENTERPRISES LTD
17,203 1,539.750 26,488,319.250
NTPC LTD
292,756 144.800 42,391,068.800
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
5,805 2,754.350 15,989,001.750
YES BANK LTD
714,850 13.050 9,328,792.500
AMBUJA CEMENTS LTD
48,819 402.950 19,671,616.050
BHARAT FORGE LTD
18,024 794.000 14,311,056.000
HINDALCO INDUSTRIES LTD
91,923 487.500 44,812,462.500
ITC LTD
181,602 238.050 43,230,356.100
PIDILITE INDUSTRIES LTD
8,676 2,462.750 21,366,819.000
UNITED PHOSPHORUS LTD
31,183 742.450 23,151,818.350
TORRENT PHARMACEUTICALS
3,929 3,167.200 12,443,928.800
LTD
SIEMENS INDIA LTD
3,637 2,236.750 8,135,059.750
INFO EDGE INDIA LTD
4,882 6,632.250 32,378,644.500
GODREJ CONSUMER
25,397 1,024.650 26,023,036.050
PRODUCTS LTD
TECH MAHINDRA LTD
37,689 1,400.200 52,772,137.800
MARICO LTD
37,095 570.350 21,157,133.250
PAGE INDUSTRIES LTD
378 37,266.800 14,086,850.400
DLF LTD
33,709 424.850 14,321,268.650
POWER GRID CORP OF
188,388 193.450 36,443,658.600
INDIA LTD
ADANI PORTS AND SPECIAL
31,292 737.450 23,076,285.400
ECONOMIC ZONE
REC LTD
45,037 159.200 7,169,890.400
BAJAJ FINSERV LTD
2,291 17,713.950 40,582,659.450
257/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BAJAJ AUTO LTD
4,914 3,852.100 18,929,219.400
JUBILANT FOODWORKS LTD
5,592 4,064.150 22,726,726.800
MUTHOOT FINANCE LTD
8,810 1,533.750 13,512,337.500
COAL INDIA LTD
100,287 196.850 19,741,495.950
INDUS TOWERS LTD
37,374 303.700 11,350,483.800
PI INDUSTRIES LTD
6,020 3,254.550 19,592,391.000
LARSEN & TOUBRO
3,823 5,879.150 22,475,990.450
INFOTECH LTD
ADANI GREEN ENERGY LTD
23,447 1,162.100 27,247,758.700
HDFC LIFE INSURANCE CO
55,353 717.300 39,704,706.900
LTD
HDFC ASSET MANAGEMENT
4,012 2,914.200 11,691,770.400
CO LTD
BANDHAN BANK LTD
38,990 326.500 12,730,235.000
ADANI TOTAL GAS LTD
16,897 1,415.200 23,912,634.400
CHOLAMANDALAM
INVESTMENT AND FINANCE
27,249 570.350 15,541,467.150
CO LTD
SBI CARDS & PAYMENT
16,624 1,126.850 18,732,754.400
SERVICES LTD
BHARTI AIRTEL LTD-RTS
11,863 204.200 2,422,424.600
BERGER PAINTS INDIA LTD
12,556 824.000 10,346,144.000
ADANI TRANSMISSIONS LTD
16,803 1,696.700 28,509,650.100
AVENUE SUPERMARTS LTD
9,719 4,719.450 45,868,334.550
ICICI LOMBARD GENERAL
16,026 1,536.600 24,625,551.600
INSURANCE CO LTD
ICICI PRUDENTIAL LIFE
27,604 661.500 18,260,046.000
INSURANCE CO LTD
INTERGLOBE AVIATION LTD
4,893 2,048.200 10,021,842.600
SBI LIFE INSURANCE CO
26,396 1,206.100 31,836,215.600
LTD
インド・ルピー 小計 5,362,919 4,533,979,159.000
(6,846,308,530)
インドネシ
ANEKA TAMBANG TBK PT
571,700 2,420.000 1,383,514,000.000
ア・ルピア
BARITO PACIFIC TBK PT
1,470,900 925.000 1,360,582,500.000
UNITED TRACTORS TBK PT
133,301 26,350.000 3,512,481,350.000
INDOFOOD SUKSES MAKMUR
352,900 6,625.000 2,337,962,500.000
TBK PT
UNILEVER INDONESIA TBK
480,500 4,830.000 2,320,815,000.000
PT
PT ASTRA INTERNATIONAL
1,306,700 5,775.000 7,546,192,500.000
TBK
TELKOM INDONESIA
2,985,200 3,810.000 11,373,612,000.000
PERSERO TBK
CHAROEN POKPHAND
392,800 6,300.000 2,474,640,000.000
INDONESIA TBK PT
GUDANG GARAM TBK PT
32,400 33,850.000 1,096,740,000.000
INDOCEMENT TUNGGAL
67,800 10,025.000 679,695,000.000
PRAKARSA TBK PT
258/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INDAH KIAT PULP AND
190,800 8,675.000 1,655,190,000.000
PAPER CORP TBK PT
BANK MANDIRI
1,183,100 6,900.000 8,163,390,000.000
BANK RAKYAT INDONESIA
4,140,500 4,180.000 17,307,290,000.000
BANK NEGARA INDONESIA
572,200 6,400.000 3,662,080,000.000
PERSERO TBK PT
KALBE FARMA TBK PT
959,700 1,360.000 1,305,192,000.000
SEMEN INDONESIA PERSERO
149,800 7,875.000 1,179,675,000.000
TBK PT
BANK CENTRAL ASIA TBK
678,100 36,275.000 24,598,077,500.000
PT
ADARO ENERGY PT
934,100 1,915.000 1,788,801,500.000
INDOFOOD CBP SUKSES
165,000 8,850.000 1,460,250,000.000
MAKMUR TBK PT
TOWER BERSAMA
533,300 2,870.000 1,530,571,000.000
INFRASTRUCTURE TBK PT
SARANA MENARA NUSANTARA
1,718,300 1,235.000 2,122,100,500.000
TBK PT
MERDEKA COPPER GOLD TBK
825,100 3,090.000 2,549,559,000.000
PT
インドネシア・ルピア 小計 19,844,201 101,408,411,350.000
(811,267,291)
オフショア・
EVE ENERGY CO LTD
8,832 101.010 892,120.320
人民元
WUS PRINTED CIRCUIT
5,940 11.480 68,191.200
KUNSHAN CO LTD
BEIJING SHUNXIN
3,000 37.060 111,180.000
AGRICULTURE CO LTD
TIANSHUI HUATIAN
12,000 12.250 147,000.000
TECHNOLOGY CO LTD
JIANGXI GANFENG LITHIUM
5,200 158.000 821,600.000
CO LTD
UNISPLENDOUR CORP LTD
7,540 24.810 187,067.400
WUHU TOKEN SCIENCE CO
16,300 8.190 133,497.000
LTD
SHANDONG SUN PAPER
19,100 11.800 225,380.000
INDUSTRY JSC LTD
SHENZHEN SUNWAY
4,000 23.370 93,480.000
COMMUNICATION CO LTD
HANGZHOU TIGERMED
1,200 165.780 198,936.000
CONSULTING CO LTD
JOYOUNG CO LTD
5,100 22.220 113,322.000
SUNWODA ELECTRONIC CO
3,900 38.420 149,838.000
LTD
HUAGONG TECH CO LTD
7,500 28.840 216,300.000
CHANGCHUN HIGH & NEW
TECHNOLOGY INDUSTRY
2,100 295.600 620,760.000
GROUP INC
259/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZHEJIANG SANHUA
INTELLIGENT CONTROLS CO 10,330 23.600 243,788.000
LTD
YIFAN PHARMACEUTICAL CO
6,600 16.670 110,022.000
LTD
MANGO EXCELLENT MEDIA
5,300 45.900 243,270.000
CO LTD
SHENZHEN KAIFA
5,900 14.900 87,910.000
TECHNOLOGY CO LTD
SUZHOU DONGSHAN
PRECISION MANUFACTURING
19,100 21.030 401,673.000
CO LTD
HUBEI BIOCAUSE
23,800 3.500 83,300.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
SUOFEIYA HOME
6,600 17.350 114,510.000
COLLECTION CO LTD
GEM CO LTD
29,100 11.500 334,650.000
THUNDER SOFTWARE
2,600 127.100 330,460.000
TECHNOLOGY CO LTD
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO
6,900 57.930 399,717.000
LTD
ZHEJIANG CENTURY
18,600 7.380 137,268.000
HUATONG GROUP CO LTD
SUNGROW POWER SUPPLY CO
6,500 139.010 903,565.000
LTD
WUHAN GUIDE INFRARED CO
8,568 23.850 204,346.800
LTD
HANGZHOU ROBAM
5,904 34.400 203,097.600
APPLIANCES CO LTD
ZHEJIANG NHU CO LTD
6,960 27.000 187,920.000
SHIJIAZHUANG YILING
2,660 16.790 44,661.400
PHARMACEUTICAL CO LTD
FUJIAN SUNNER
6,600 22.700 149,820.000
DEVELOPMENT CO LTD
HEFEI MEIYA
OPTOELECTRONIC
3,400 39.630 134,742.000
TECHNOLOGY INC
BEIJING NEW BUILDING
5,100 33.100 168,810.000
MATERIALS PLC
CHINA TRANSINFO
1,500 14.970 22,455.000
TECHNOLOGY CO LTD
BEIJING SINNET
2,600 13.390 34,814.000
TECHNOLOGY CO LTD
GUANGDONG HAID GROUP CO
4,600 65.860 302,956.000
LTD
GOTION HIGH-TECH CO LTD
3,000 46.250 138,750.000
AVIC ELECTROMECHANICAL
11,000 13.730 151,030.000
SYSTEMS CO LTD
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY
8,400 20.850 175,140.000
GROUP CO LTD
260/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD
16,800 55.170 926,856.000
CHONGQING ZHIFEI
BIOLOGICAL PRODUCTS CO 7,200 142.600 1,026,720.000
LTD
CHINA BAOAN GROUP CO
18,000 17.320 311,760.000
LTD
ADDSINO CO LTD
10,200 16.000 163,200.000
CHINA GREATWALL
11,200 13.560 151,872.000
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD
31,400 8.530 267,842.000
NAVINFO CO LTD
5,600 11.630 65,128.000
JINKE PROPERTIES GROUP
14,300 5.030 71,929.000
CO LTD
WINNING HEALTH
2,730 14.390 39,284.700
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
SICHUAN KELUN
2,600 18.570 48,282.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
HUALAN BIOLOGICAL
7,800 28.750 224,250.000
ENGINEERING INC
RONGSHENG PETRO
50,250 19.950 1,002,487.500
CHEMICAL CO LTD
CHINA RESOURCES SANJIU
MEDICAL &
6,000 27.720 166,320.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
UNIGROUP GUOXIN
3,200 199.900 639,680.000
MICROELECTRONICS CO LTD
INSPUR ELECTRONIC
INFORMATION INDUSTRY CO 3,570 29.390 104,922.300
LTD
JILIN AODONG
PHARMACEUTICAL GROUP CO 14,900 16.960 252,704.000
LTD
GRG BANKING EQUIPMENT
12,700 10.060 127,762.000
CO LTD
O-FILM TECH CO LTD
8,600 8.520 73,272.000
SHANXI TAIGANG
36,700 9.120 334,704.000
STAINLESS STEEL CO LTD
AIER EYE HOSPITAL GROUP
23,381 51.440 1,202,718.640
CO LTD
CHAOZHOU THREE-CIRCLE
10,800 37.790 408,132.000
GROUP CO LTD
SHANGHAI BAIRUN
INVESTMENT HOLDING
560 65.820 36,859.200
GROUP CO LTD
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY
6,900 27.300 188,370.000
BEIJING CO LTD
XCMG CONSTRUCTION
38,200 6.480 247,536.000
MACHINERY CO LTD
DONG-E-E-JIAO CO LTD
4,900 35.170 172,333.000
261/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GUANGZHOU HAIGE
COMMUNICATIONS GROUP
15,300 10.480 160,344.000
INC CO
ZHEJIANG SEMIR GARMENT
21,000 7.940 166,740.000
CO LTD
HUADONG MEDICINE CO LTD
7,500 33.400 250,500.000
YANTAI JEREH OILFIELD
5,000 50.750 253,750.000
SERVICES GROUP CO LTD
WUHU SHUNRONG SANQI
INTERACTIVE
6,600 23.620 155,892.000
ENTERTAINMENT NETWORK
TECHNOLOGY
LUZHOU LAOJIAO CO LTD
4,800 224.500 1,077,600.000
SHENZHEN INOVANCE
11,100 64.010 710,511.000
TECHNOLOGY CO LTD
BEIJING DABEINONG
14,950 8.160 121,992.000
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
NORTHEAST SECURITIES CO
17,700 8.760 155,052.000
LTD
TIANJIN ZHONGHUAN
15,300 46.100 705,330.000
SEMICONDUCTOR CO LTD
SONGCHENG PERFORMANCE
5,940 14.650 87,021.000
DEVELOPMENT CO LTD
BEIJING SHIJI
INFORMATION TECHNOLOGY
5,320 25.990 138,266.800
CO LTD
RISESUN REAL ESTATE
16,000 4.840 77,440.000
DEVELOPMENT CO LTD
HITHINK ROYALFLUSH
INFORMATION NETWORK CO 2,100 119.960 251,916.000
LTD
SHENZHEN ENERGY GROUP
36,480 9.090 331,603.200
CO LTD
BEIJING ENLIGHT MEDIA
14,300 9.180 131,274.000
CO LTD
LUXSHARE PRECISION
30,654 37.570 1,151,670.780
INDUSTRY CO LTD
SHANXI SECURITIES CO
27,500 6.580 180,950.000
LTD
FOCUS MEDIA INFORMATION
44,500 7.530 335,085.000
TECHNOLOGY CO LTD
NEW HOPE LIUHE CO LTD
19,900 15.110 300,689.000
ZHEJIANG DAHUA
23,900 24.040 574,556.000
TECHNOLOGY CO LTD
DHC SOFTWARE CO LTD
3,800 7.740 29,412.000
IFLYTEK CO LTD
13,500 54.500 735,750.000
HESTEEL CO LTD
104,700 2.750 287,925.000
GOERTEK INC
8,700 42.810 372,447.000
GUOYUAN SECURITIES CO
21,300 7.780 165,714.000
LTD
262/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANK OF NINGBO CO LTD
19,100 37.600 718,160.000
LENS TECHNOLOGY CO LTD
14,600 21.130 308,498.000
TCL TECHNOLOGY GROUP
47,400 6.470 306,678.000
CORPORATION
CHANGJIANG SECURITIES
28,300 7.710 218,193.000
CO LTD
SHENZHEN OVERSEAS
37,600 7.370 277,112.000
CHINESE TOWN CO LTD
CHONGQING CHANGAN
17,360 17.750 308,140.000
AUTOMOBILE CO LTD
WESTERN SECURITIES CO
22,700 8.270 187,729.000
LTD
HENAN SHUANGHUI
INVESTMENT &
8,200 27.550 225,910.000
DEVELOPMENT CO LTD
YUNNAN BAIYAO GROUP CO
3,800 97.020 368,676.000
LTD
EAST MONEY INFORMATION
45,508 34.410 1,565,930.280
CO LTD
JIANGSU YANGHE BREWERY
7,600 180.500 1,371,800.000
JOINT-STOCK CO LTD
WULIANGYE YIBIN CO LTD
15,900 227.800 3,622,020.000
SHANGHAI RAAS BLOOD
20,800 6.870 142,896.000
PRODUCTS CO LTD
SUNING.COM CO LTD
23,700 5.120 121,344.000
BOE TECHNOLOGY GROUP CO
125,600 5.220 655,632.000
LTD
CHINA MERCHANTS SHEKOU
INDUSTRIAL ZONE
18,800 12.830 241,204.000
HOLDINGS CO LTD
MIDEA GROUP CO LTD
14,100 71.080 1,002,228.000
GUOSEN SECURITIES CO
17,000 12.230 207,910.000
LTD
PING AN BANK CO LTD
83,400 19.400 1,617,960.000
WENS FOODSTUFFS GROUP
9,280 15.150 140,592.000
CO LTD
SHENWAN HONGYUAN GROUP
70,200 5.370 376,974.000
CO LTD
CHINA VANKE CO LTD
41,300 22.100 912,730.000
ZTE CORP
24,300 34.600 840,780.000
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY
SCIENCE AND TECHNOLOGY
28,500 8.210 233,985.000
CO LTD
WEICHAI POWER CO LTD
17,000 17.240 293,080.000
LIVZON PHARMACEUTICAL
4,200 38.810 163,002.000
GROUP INC
GF SECURITIES CO LTD
17,600 20.800 366,080.000
XINJIANG GOLDWIND
SCIENCE & TECHNOLOGY CO 21,100 15.940 336,334.000
LTD
263/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BYD CO LTD
7,700 255.750 1,969,275.000
GUANGDONG LY
INTELLIGENT
34,100 6.570 224,037.000
MANUFACTURING CO LTD
GUANGZHOU TINCI
MATERIALS TECHNOLOGY CO 4,830 137.760 665,380.800
LTD
LB GROUP CO LTD
11,000 30.120 331,320.000
JIANGSU EASTERN
17,900 24.620 440,698.000
SHENGHONG CO LTD
NANJI E-COMMERCE CO LTD
12,900 6.730 86,817.000
CHACHA FOOD CO LTD
2,900 47.300 137,170.000
APELOA PHARMACEUTICAL
8,000 37.120 296,960.000
CO LTD
NAURA TECHNOLOGY GROUP
1,500 337.600 506,400.000
CO LTD
JIANGXI ZHENGBANG
3,600 10.300 37,080.000
TECHNOLOGY CO LTD
PERFECT WORLD CO
5,550 15.760 87,468.000
LTD/CHINA
ANHUI GUJING DISTILLERY
1,200 245.630 294,756.000
CO LTD
HENGYI PETROCHEMICAL CO
15,600 11.730 182,988.000
LTD
ZHEJIANG JINGSHENG
MECHANICAL & ELECTRICAL
6,600 62.500 412,500.000
CO LTD
ZHEJIANG SUPOR CO LTD
600 50.000 30,000.000
NINESTAR CORP
5,700 37.200 212,040.000
YUNDA HOLDING CO LTD
7,020 18.320 128,606.400
GCL SYSTEM INTEGRATION
33,800 4.150 140,270.000
TECHNOLOGY CO LTD
GIANT NETWORK GROUP CO
12,000 10.870 130,440.000
LTD
WUXI LEAD INTELLIGENT
6,720 70.520 473,894.400
EQUIPMENT CO LTD
BETTA PHARMACEUTICALS
1,600 97.510 156,016.000
CO LTD
ASYMCHEM LABORATORIES
500 412.000 206,000.000
TIANJIN CO LTD
JIUGUI LIQUOR CO LTD
2,300 250.400 575,920.000
MEINIAN ONEHEALTH
HEALTHCARE HOLDINGS CO 15,100 7.890 119,139.000
LTD
TOPSEC TECHNOLOGIES
5,300 16.770 88,881.000
GROUP INC
SF HOLDING CO LTD
15,000 68.580 1,028,700.000
GUANGDONG KINLONG
HARDWARE PRODUCTS CO 1,800 138.510 249,318.000
LTD
264/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FIRST CAPITAL
23,600 7.150 168,740.000
SECURITIES CO LTD
INGENIC SEMICONDUCTOR
2,500 125.030 312,575.000
CO LTD
BANK OF SHANGHAI CO LTD
63,790 7.520 479,700.800
360 SECURITY TECHNOLOGY
38,900 11.980 466,022.000
INC
ECOVACS ROBOTICS CO LTD
2,300 147.800 339,940.000
CSC FINANCIAL CO LTD
13,600 29.860 406,096.000
SHANGHAI PUTAILAI NEW
ENERGY TECHNOLOGY CO 2,940 166.540 489,627.600
LTD
HENGLI PETROCHEMICAL CO
16,400 26.330 431,812.000
LTD
SICHUAN SWELLFUN CO LTD
3,100 128.720 399,032.000
ZHESHANG SECURITIES CO
22,500 12.480 280,800.000
LTD
DASHENLIN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 1,560 45.770 71,401.200
LTD
CHONGQING FULING ZHACAI
5,200 31.490 163,748.000
GROUP CO LTD
ZHEJIANG SATELLITE
10,200 40.110 409,122.000
PETROCHEMICAL CO LTD
YEALINK NETWORK
3,150 82.570 260,095.500
TECHNOLOGY CORP LTD
YUNNAN ENERGY NEW
3,300 254.000 838,200.000
MATERIAL CO LTD
GUANGZHOU SHIYUAN
ELECTRONIC TECHNOLOGY
2,700 78.110 210,897.000
CO LTD
JUEWEI FOOD CO LTD
3,100 67.800 210,180.000
OPPEIN HOME GROUP INC
2,100 132.560 278,376.000
JIANGSU CHANGSHU RURAL
23,600 6.490 153,164.000
COMMERCIAL BANK CO LTD
ZHEJIANG HUAYOU COBALT
4,320 104.000 449,280.000
CO LTD
HEILONGJIANG
9,500 16.260 154,470.000
AGRICULTURE CO LTD
ZHONGJI INNOLIGHT CO
3,000 35.600 106,800.000
LTD
C&S PAPER CO LTD
7,800 18.300 142,740.000
SHENNAN CIRCUITS CO LTD
840 94.820 79,648.800
ZHEJIANG WOLWO BIO-
2,700 58.690 158,463.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
GUANGZHOU WONDFO
2,080 42.130 87,630.400
BIOTECH CO LTD
JAFRON BIOMEDICAL CO
1,330 57.920 77,033.600
LTD
BGI GENOMICS CO LTD
1,300 87.790 114,127.000
265/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WEIHAI GUANGWEI
3,000 67.280 201,840.000
COMPOSITES CO LTD
SHENZHEN KANGTAI
BIOLOGICAL PRODUCTS CO 2,000 107.020 214,040.000
LTD
CAITONG SECURITIES CO
12,700 10.780 136,906.000
LTD
BANK OF CHENGDU CO LTD
27,000 12.690 342,630.000
GUANGZHOU KINGMED
DIAGNOSTICS GROUP CO 1,900 103.470 196,593.000
LTD
NANJING SECURITIES CO
9,800 10.100 98,980.000
LTD
FOXCONN INDUSTRIAL
14,400 12.130 174,672.000
INTERNET CO LTD
SHENZHEN MINDRAY BIO-
MEDICAL ELECTRONICS CO 4,600 365.880 1,683,048.000
LTD
OFFCN EDUCATION
5,300 11.380 60,314.000
TECHNOLOGY CO LTD
HUAXI SECURITIES CO LTD
15,500 9.690 150,195.000
SANGFOR TECHNOLOGIES
1,200 232.000 278,400.000
INC
OVCTEK CHINA INC
4,060 79.130 321,267.800
SG MICRO CORP
900 333.800 300,420.000
CONTEMPORARY AMPEREX
8,600 521.000 4,480,600.000
TECHNOLOGY CO LTD
GIGADEVICE
SEMICONDUCTOR BEIJING 3,416 147.350 503,347.600
INC
WUXI APPTEC CO LTD
10,872 141.860 1,542,301.920
WINGTECH TECHNOLOGY CO
3,500 98.410 344,435.000
LTD
MAXSCEND
1,600 318.300 509,280.000
MICROELECTRONICS CO LTD
NINGXIA BAOFENG ENERGY
36,300 15.770 572,451.000
GROUP CO LTD
PHARMARON BEIJING CO
3,300 196.500 648,450.000
LTD
CHINA RAILWAY SIGNAL &
99,079 5.210 516,201.590
COMMUNICATION CORP LTD
WILL SEMICONDUCTOR LTD
3,800 234.470 890,986.000
WUXI SHANGJI AUTOMATION
1,700 273.730 465,341.000
CO LTD
CHINA ZHESHANG BANK CO
129,100 3.600 464,760.000
LTD
PANGANG GROUP VANADIUM
TITANIUM & RESOURCES CO 81,700 4.320 352,944.000
LTD
266/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AVARY HOLDING SHENZHEN
10,700 32.630 349,141.000
CO LTD
PROYA COSMETICS CO LTD
900 178.460 160,614.000
BEIJING-SHANGHAI HIGH
173,700 5.010 870,237.000
SPEED RAILWAY CO LTD
POSTAL SAVINGS BANK OF
107,700 5.220 562,194.000
CHINA CO LTD
YIHAI KERRY ARAWANA
6,100 70.750 431,575.000
HOLDINGS CO LTD
INTCO MEDICAL
1,200 60.080 72,096.000
TECHNOLOGY CO LTD
JA SOLAR TECHNOLOGY CO
6,200 60.260 373,612.000
LTD
BEIJING WANTAI
BIOLOGICAL PHARMACY
1,900 221.880 421,572.000
ENTERPRISE CO LTD
FU JIAN ANJOY FOODS CO
600 173.180 103,908.000
LTD
BEIJING KINGSOFT OFFICE
2,447 264.000 646,008.000
SOFTWARE INC
BEIJING ROBOROCK
455 704.000 320,320.000
TECHNOLOGY CO LTD
PETROCHINA CO LTD
110,900 6.150 682,035.000
INDUSTRIAL & COMMERCIAL
211,800 4.740 1,003,932.000
BANK OF CHINA LTD
AGRICULTURAL BANK OF
274,400 2.990 820,456.000
CHINA LTD
BANK OF CHINA LTD
84,000 3.080 258,720.000
CHINA PETROLEUM &
42,100 4.620 194,502.000
CHEMICAL CORP
CHINA LIFE INSURANCE CO
10,000 31.900 319,000.000
LTD
CHINA SHENHUA ENERGY CO
15,500 22.420 347,510.000
LTD
CHINA MERCHANTS BANK CO
86,100 53.000 4,563,300.000
LTD
PING AN INSURANCE GROUP
42,100 52.740 2,220,354.000
CO OF CHINA LTD
INDUSTRIAL BANK CO LTD
72,000 19.360 1,393,920.000
SHANGHAI PUDONG
97,800 9.150 894,870.000
DEVELOPMENT BANK CO LTD
CHINA MINSHENG BANKING
138,200 3.980 550,036.000
CORP LTD
SAIC MOTOR CORP LTD
23,900 19.760 472,264.000
KWEICHOW MOUTAI CO LTD
4,700 1,867.120 8,775,464.000
BANK OF COMMUNICATIONS
126,500 4.570 578,105.000
CO LTD
CITIC SECURITIES CO LTD
56,500 25.660 1,449,790.000
CHINA PACIFIC INSURANCE
30,700 29.680 911,176.000
GROUP CO LTD
267/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHANGHAI INTERNATIONAL
38,300 6.060 232,098.000
PORT GROUP CO LTD
CHINA YANGTZE POWER CO
75,500 21.620 1,632,310.000
LTD
CHINA EVERBRIGHT BANK
109,700 3.480 381,756.000
CO LTD
CHINA STATE
CONSTRUCTION
135,100 4.830 652,533.000
ENGINEERING CORP LTD
HAITONG SECURITIES CO
21,500 12.400 266,600.000
LTD
HUAXIA BANK CO LTD
82,900 5.720 474,188.000
INNER MONGOLIA YILI
30,400 39.470 1,199,888.000
INDUSTRIAL GROUP CO LTD
BANK OF BEIJING CO LTD
87,900 4.480 393,792.000
CHINA UNITED NETWORK
90,100 4.210 379,321.000
COMMUNICATIONS LTD
BAOSHAN IRON & STEEL CO
64,800 8.390 543,672.000
LTD
ANHUI CONCH CEMENT CO
14,000 41.770 584,780.000
LTD
CHINA MERCHANTS
33,500 18.480 619,080.000
SECURITIES CO LTD
HUANENG POWER
7,800 7.200 56,160.000
INTERNATIONAL INC
GREAT WALL MOTOR CO LTD
14,100 55.180 778,038.000
POLY DEVELOPMENTS AND
45,100 13.890 626,439.000
HOLDINGS GROUP CO LTD
CRRC CORP LTD
77,000 6.260 482,020.000
JIANGSU HENGRUI
25,152 53.610 1,348,398.720
MEDICINE CO LTD
CHINA NORTHERN RARE
EARTH GROUP HIGH-TECH
18,900 44.700 844,830.000
CO LTD
HUATAI SECURITIES CO
23,900 17.070 407,973.000
LTD
CHINA RAILWAY GROUP LTD
156,800 5.630 882,784.000
NEW CHINA LIFE
14,900 42.870 638,763.000
INSURANCE CO LTD
HAIER SMART HOME CO LTD
27,800 26.730 743,094.000
SANY HEAVY INDUSTRY CO
28,100 25.930 728,633.000
LTD
CHINA CONSTRUCTION BANK
10,300 6.110 62,933.000
CORP
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 7,900 51.610 407,719.000
LTD
GEMDALE CORP
10,600 11.000 116,600.000
SANAN OPTOELECTRONICS
22,100 33.990 751,179.000
CO LTD
268/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WANHUA CHEMICAL GROUP
13,500 106.200 1,433,700.000
CO LTD
ZIJIN MINING GROUP CO
92,700 11.040 1,023,408.000
LTD
FOUNDER SECURITIES CO
68,500 8.270 566,495.000
LTD
SDIC POWER HOLDINGS CO
31,600 10.910 344,756.000
LTD
NARI TECHNOLOGY CO LTD
30,120 32.880 990,345.600
OFFSHORE OIL
29,800 5.060 150,788.000
ENGINEERING CO LTD
CHINA TOURISM GROUP
7,300 263.500 1,923,550.000
DUTY FREE CORP LTD
INNER MONGOLIA BAOTOU
235,900 3.020 712,418.000
STEEL UNION CO LTD
TSINGTAO BREWERY CO LTD
600 83.300 49,980.000
AVIC INDUSTRY-FINANCE
25,000 3.880 97,000.000
HOLDINGS CO LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA
31,500 7.430 234,045.000
LTD
AIR CHINA LTD
28,400 8.120 230,608.000
TBEA CO LTD
26,700 22.000 587,400.000
METALLURGICAL CORP OF
45,700 4.210 192,397.000
CHINA LTD
POWER CONSTRUCTION CORP
84,300 6.980 588,414.000
OF CHINA LTD
CHINA CSSC HOLDINGS LTD
13,700 24.080 329,896.000
SHANGHAI INTERNATIONAL
3,300 49.630 163,779.000
AIRPORT CO LTD
GUANGZHOU BAIYUNSHAN
PHARMACEUTICAL HOLDINGS
6,900 30.430 209,967.000
CO LTD
JIANGXI COPPER CO LTD
17,200 24.950 429,140.000
SOUTHWEST SECURITIES CO
34,300 5.100 174,930.000
LTD
HUAYU AUTOMOTIVE
8,300 23.940 198,702.000
SYSTEMS CO LTD
SINOLINK SECURITIES CO
14,800 11.430 169,164.000
LTD
ZHEJIANG LONGSHENG
4,800 13.850 66,480.000
GROUP CO LTD
SICHUAN CHUANTOU ENERGY
23,700 12.910 305,967.000
CO LTD
SHANGHAI
PHARMACEUTICALS HOLDING
27,900 19.350 539,865.000
CO LTD
AECC AVIATION POWER CO
14,400 53.530 770,832.000
LTD
BANK OF NANJING CO LTD
29,100 9.640 280,524.000
269/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JOINTOWN PHARMACEUTICAL
7,600 16.010 121,676.000
GROUP CO LTD
COSCO SHIPPING HOLDINGS
42,970 16.830 723,185.100
CO LTD
CHINA MOLYBDENUM CO LTD
60,200 6.350 382,270.000
ZHONGJIN GOLD CORP LTD
32,700 8.620 281,874.000
INDUSTRIAL SECURITIES
28,200 9.720 274,104.000
CO LTD
SHANDONG GOLD MINING CO
9,520 20.040 190,780.800
LTD
ZHEJIANG CHINT
7,600 49.270 374,452.000
ELECTRICS CO LTD
BBMG CORP
54,200 2.900 157,180.000
YONGHUI SUPERSTORES CO
29,400 4.100 120,540.000
LTD
YANZHOU COAL MINING CO
18,600 29.920 556,512.000
LTD
YUTONG BUS CO LTD
12,500 11.600 145,000.000
CHINA EASTERN AIRLINES
38,600 5.060 195,316.000
CORP LTD
LIAONING CHENG DA CO
1,600 25.720 41,152.000
LTD
DONGFANG ELECTRIC CORP
15,019 15.320 230,091.080
LTD
SHANXI LU'AN
ENVIRONMENTAL ENERGY
7,700 14.720 113,344.000
DEVELOPMENT CO LTD
HUNDSUN TECHNOLOGIES
7,896 56.750 448,098.000
INC
YONYOU NETWORK
16,250 34.200 555,750.000
TECHNOLOGY CO LTD
CHINA SOUTHERN AIRLINES
32,700 6.240 204,048.000
CO LTD
SHANGHAI CONSTRUCTION
59,000 3.470 204,730.000
GROUP CO LTD
FUYAO GLASS INDUSTRY
1,800 45.850 82,530.000
GROUP CO LTD
XIAMEN C & D INC
18,900 8.700 164,430.000
YOUNGOR GROUP CO LTD
25,600 6.490 166,144.000
AVIC HELICOPTER CO LTD
4,600 59.000 271,400.000
SOOCHOW SECURITIES CO
16,800 9.500 159,600.000
LTD
INNER MONGOLIA JUNZHENG
ENERGY & CHEMICAL
39,400 5.780 227,732.000
INDUSTRY GROUP CO LTD
FANGDA CARBON NEW
19,600 9.800 192,080.000
MATERIAL CO LTD
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG
1,800 394.910 710,838.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
270/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TONGHUA DONGBAO
9,000 10.980 98,820.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
SHANXI XINGHUACUN FEN
5,180 317.600 1,645,168.000
WINE FACTORY CO LTD
FIBERHOME
TELECOMMUNICATION
1,200 18.750 22,500.000
TECHNOLOGIES CO LTD
CHINA MERCHANTS ENERGY
31,560 5.100 160,956.000
SHIPPING CO LTD
SHANGHAI YUYUAN TOURIST
25,000 10.450 261,250.000
MART GROUP CO LTD
CHINA NATIONAL SOFTWARE
3,100 49.460 153,326.000
& SERVICE CO LTD
ZHEJIANG JUHUA CO LTD
22,600 14.400 325,440.000
SHANDONG NANSHAN
26,200 4.320 113,184.000
ALUMINUM CO LTD
BEIJING TIANTAN
BIOLOGICAL PRODUCTS
5,400 31.880 172,152.000
CORP LTD
JIANGSU ZHONGTIAN
12,600 9.760 122,976.000
TECHNOLOGY CO LTD
COSCO SHIPPING ENERGY
30,000 6.680 200,400.000
TRANSPORTATION CO LTD
JONJEE HI-TECH
INDUSTRIAL AND
4,200 32.700 137,340.000
COMMERCIAL HOLDING CO
LTD
ZHEJIANG HUAHAI
5,830 18.760 109,370.800
PHARMACEUTICAL CO LTD
JOINCARE PHARMACEUTICAL
11,800 11.860 139,948.000
GROUP INDUSTRY CO LTD
SHENGYI TECHNOLOGY CO
4,500 22.380 100,710.000
LTD
TONGWEI CO LTD
21,000 51.510 1,081,710.000
SHANGHAI BAOSIGHT
1,430 66.000 94,380.000
SOFTWARE CO LTD
JCET GROUP CO LTD
10,900 32.510 354,359.000
HANGZHOU SILAN
6,800 55.180 375,224.000
MICROELECTRONICS CO LTD
CHONGQING BREWERY CO
2,500 134.000 335,000.000
LTD
SHANGHAI JINJIANG
INTERNATIONAL HOTELS CO 5,300 47.150 249,895.000
LTD
HUAXIN CEMENT CO LTD
5,600 20.310 113,736.000
SHANDONG HUALU
HENGSHENG CHEMICAL CO 12,090 33.480 404,773.200
LTD
CHINA JUSHI CO LTD
26,746 17.450 466,717.700
271/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JIANGSU HENGLI
7,324 84.800 621,075.200
HYDRAULIC CO LTD
ZHUZHOU KIBING GROUP CO
19,600 17.000 333,200.000
LTD
TONGKUN GROUP CO LTD
15,700 22.430 352,151.000
JIANGSU YANGNONG
1,700 106.390 180,863.000
CHEMICAL CO LTD
ANGEL YEAST CO LTD
4,900 48.830 239,267.000
LONGI GREEN ENERGY
24,420 78.450 1,915,749.000
TECHNOLOGY CO LTD
CHANGZHOU XINGYU
AUTOMOTIVE LIGHTING
1,800 196.050 352,890.000
SYSTEMS CO LTD
SHAANXI COAL INDUSTRY
32,351 15.300 494,970.300
CO LTD
FOSHAN HAITIAN
FLAVOURING & FOOD CO 13,224 109.920 1,453,582.080
LTD
JIANGSU KING'S LUCK
5,000 47.470 237,350.000
BREWERY JSC LTD
NINGBO JOYSON
1,200 17.990 21,588.000
ELECTRONIC CORP
HONGFA TECHNOLOGY CO
5,800 66.550 385,990.000
LTD
DONGXING SECURITIES CO
13,200 11.580 152,856.000
LTD
GUOTAI JUNAN SECURITIES
20,900 18.660 389,994.000
CO LTD
CHINA NATIONAL NUCLEAR
59,700 6.910 412,527.000
POWER CO LTD
ANHUI KOUZI DISTILLERY
3,400 53.400 181,560.000
CO LTD
HUAAN SECURITIES CO LTD
16,500 5.380 88,770.000
BANK OF JIANGSU CO LTD
91,100 6.010 547,511.000
BANK OF HANGZHOU CO LTD
23,600 15.260 360,136.000
SHANDONG LINGLONG TYRE
900 37.650 33,885.000
CO LTD
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO
1,430 53.110 75,947.300
LTD
SHANDONG BUCHANG
2,000 19.000 38,000.000
PHARMACEUTICALS CO LTD
SHENZHEN GOODIX
1,200 110.900 133,080.000
TECHNOLOGY CO LTD
JASON FURNITURE
1,500 61.000 91,500.000
HANGZHOU CO LTD
CHINA GALAXY SECURITIES
39,200 10.480 410,816.000
CO LTD
SDIC CAPITAL CO LTD
10,016 9.000 90,144.000
TOPCHOICE MEDICAL CORP
800 298.390 238,712.000
272/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HANGZHOU FIRST APPLIED
4,700 122.100 573,870.000
MATERIAL CO LTD
TOLY BREAD CO LTD
5,040 28.750 144,900.000
YIFENG PHARMACY CHAIN
2,860 54.340 155,412.400
CO LTD
ZHEJIANG DINGLI
2,940 72.890 214,296.600
MACHINERY CO LTD
ORIENT SECURITIES CO
19,400 14.780 286,732.000
LTD/CHINA
SPRING AIRLINES CO LTD
4,200 58.400 245,280.000
EVERBRIGHT SECURITIES
16,000 15.830 253,280.000
CO LTD
SHANGHAI M&G STATIONERY
6,000 69.790 418,740.000
INC
GREENLAND HOLDINGS CORP
30,660 4.710 144,408.600
LTD
FUTURE LAND HOLDINGS CO
10,700 36.500 390,550.000
LTD
オフショア・人民元 小計 8,353,704 161,928,100.010
(2,845,449,152)
カタール・リ
QATAR NATIONAL BANK
287,448 19.500 5,605,236.000
アル
COMMERCIAL BANK OF
107,776 6.131 660,774.650
QATAR QSC
OOREDOO QSC
43,816 7.201 315,519.010
QATAR FUEL QSC
28,478 17.890 509,471.420
QATAR ELECTRICITY &
24,605 17.000 418,285.000
WATER CO
QATAR INTERNATIONAL
51,028 9.665 493,185.620
ISLAMIC BANK QSC
INDUSTRIES QATAR QSC
90,288 15.370 1,387,726.560
QATAR ISLAMIC BANK SAQ
75,819 18.220 1,381,422.180
QATAR GAS TRANSPORT CO
138,961 3.101 430,918.060
LTD
MASRAF AL RAYAN
242,381 4.572 1,108,165.930
BARWA REAL ESTATE CO
138,449 3.150 436,114.350
MESAIEED PETROCHEMICAL
251,921 2.353 592,770.110
HOLDING CO
カタール・リアル 小計 1,480,970 13,339,588.890
(414,461,027)
KUWAIT FINANCE HOUSE
クウェート・
296,394 0.810 240,079.140
ディナール KSCP
MOBILE
TELECOMMUNICATIONS CO 126,248 0.600 75,748.800
KSC
NATIONAL BANK OF KUWAIT
445,843 0.939 418,646.570
SAKP
AGILITY PUBLIC
89,203 0.969 86,437.700
WAREHOUSING CO KSC
MABANEE CO KPSC
19,432 0.761 14,787.750
273/388
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BOUBYAN BANK KSCP
48,757 0.761 37,104.070
クウェート・ディナール 小計 1,025,877 872,804.030
(329,003,479)
INTERCONEXION ELECTRICA
コロンビア・
24,435 22,820.000 557,606,700.000
SA ESP
ペソ
ECOPETROL SA
281,230 2,944.000 827,941,120.000
BANCOLOMBIA SA
12,950 33,330.000 431,623,500.000
BANCOLOMBIA SA-PREF
35,129 33,300.000 1,169,795,700.000
GRUPO DE INVERSIONES
8,537 21,970.000 187,557,890.000
SURAMERICANA SA
コロンビア・ペソ 小計 362,281 3,174,524,910.000
(95,642,086)
YANBU NATIONAL
サウジアラビ
15,478 74.500 1,153,111.000
PETROCHEMICAL CO
ア・リアル
JARIR MARKETING CO
4,004 203.000 812,812.000
CO FOR COOPERATIVE
4,155 88.000 365,640.000
INSURANCE
ETIHAD ETISALAT CO
28,728 30.400 873,331.200
SAUDI BRITISH BANK
56,694 33.200 1,882,240.800
AL RAJHI BANK
76,273 134.000 10,220,582.000
ARAB NATIONAL BANK
34,464 22.800 785,779.200
BANK ALBILAD
26,491 41.700 1,104,674.700
BANK AL-JAZIRA
17,287 18.740 323,958.380
BANQUE SAUDI FRANSI
34,261 41.650 1,426,970.650
RIYAD BANK
80,010 27.450 2,196,274.500
SAUDI TELECOM CO
37,253 119.000 4,433,107.000
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO
12,524 174.000 2,179,176.000
SAUDI BASIC INDUSTRIES
55,968 128.400 7,186,291.200
CORP
SAUDI CEMENT CO
6,477 60.900 394,449.300
SAUDI ELECTRICITY CO
57,882 27.200 1,574,390.400
SAUDI INDUSTRIAL
10,245 38.600 395,457.000
INVESTMENT GROUP
SAVOLA GROUP
14,538 36.750 534,271.500
NATIONAL
22,528 22.900 515,891.200
INDUSTRIALIZATION CO
ALMARAI CO JSC
16,575 53.300 883,447.500
EMAAR ECONOMIC CITY
28,311 12.660 358,417.260
SAHARA INTERNATIONAL
19,255 43.050 828,927.750
PETROCHEMICAL CO
ADVANCED PETROCHEMICAL
8,395 72.400 607,798.000
CO
SAUDI KAYAN
40,406 19.200 775,795.200
PETROCHEMICAL CO
DAR AL ARKAN REAL
31,011 9.940 308,249.340
ESTATE DEVELOPMENT CO
RABIGH REFINING &
10,717 26.950 288,823.150
PETROCHEMICAL CO
274/388
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MOBILE
TELECOMMUNICATIONS CO
21,818 13.540 295,415.720
SAUDI ARABIA
BUPA ARABIA FOR
COOPERATIVE INSURANCE 2,677 140.800 376,921.600
CO
ALINMA BANK
61,501 24.360 1,498,164.360
ABDULLAH AL OTHAIM
3,516 112.200 394,495.200
MARKETS CO
SAUDI ARABIAN MINING CO
27,062 82.900 2,243,439.800
NATIONAL PETROCHEMICAL
8,516 46.400 395,142.400
CO
MOUWASAT MEDICAL
3,377 174.600 589,624.200
SERVICES CO
SAUDI ARABIAN OIL CO
142,503 37.000 5,272,611.000
DR SULAIMAN AL HABIB
MEDICAL SERVICES GROUP 2,712 167.000 452,904.000
CO
THE SAUDI NATIONAL BANK
136,420 62.900 8,580,818.000
サウジアラビア・リアル 小計 1,160,032 62,509,402.510
(1,894,659,990)
BERLI JUCKER PCL NVDR
103,700 33.500 3,473,950.000
タイ・バーツ
KRUNG THAI BANK PCL
103,600 11.700 1,212,120.000
NVDR
RATCHABURI ELECTRICITY
GENERATING HOLDING PCL 34,200 45.750 1,564,650.000
NVDR
SIAM COMMERCIAL BANK
43,200 123.000 5,313,600.000
PCL NVDR
TRUE CORP PCL NVDR
509,355 4.300 2,190,226.500
ELECTRICITY GENERATING
12,400 179.000 2,219,600.000
PCL NVDR
SHIN CORP PCL
59,600 75.500 4,499,800.000
CHAROEN POKPHAND FOODS
300,000 25.750 7,725,000.000
PCL
ADVANCED INFO SERVICE
80,400 193.000 15,517,200.000
PCL
HOME PRODUCT CENTER
272,320 14.200 3,866,944.000
PCL-NVDR
DELTA ELECTRONICS THAI
21,000 454.000 9,534,000.000
PCL NVDR
PTT PCL
598,600 40.000 23,944,000.000
THAI UNION GROUP PCL-
147,100 20.600 3,030,260.000
NVDR
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
67,700 56.250 3,808,125.000
LAND AND HOUSES PCL
722,300 8.050 5,814,515.000
NVDR
SIAM CEMENT PCL NVDR
52,450 398.000 20,875,100.000
AIRPORTS OF THAILAND
259,800 64.250 16,692,150.000
PCL-NVDR
275/388
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CENTRAL PATTANA PCL
145,500 54.500 7,929,750.000
NVDR
BANGKOK DUSIT MEDICAL
659,800 22.300 14,713,540.000
SERVICES NVDR
BUMRUNGRAD HOSPITAL
39,800 140.000 5,572,000.000
PCL-NVDR
MINOR INTERNATIONAL
173,610 33.250 5,772,532.500
PCL-NVDR
THAI OIL PCL NVDR
83,100 56.500 4,695,150.000
CP ALL PCL NVDR
351,400 63.500 22,313,900.000
BTS GROUP HOLDINGS PCL
336,000 9.550 3,208,800.000
PTT EXPLORATION &
94,645 123.500 11,688,657.500
PRODUCTION PCL NVDR
INDORAMA VENTURES PCL
131,322 45.000 5,909,490.000
NVDR
PTT GLOBAL CHEMICAL
147,408 64.750 9,544,668.000
PCL-NVDR
ENERGY ABSOLUTE PCL
76,000 62.500 4,750,000.000
NVDR
BANGKOK EXPRESSWAY &
316,200 9.000 2,845,800.000
METRO PCL NVDR
B GRIMM POWER PCL NVDR
56,600 41.250 2,334,750.000
GULF ENERGY DEVELOPMENT
196,900 43.500 8,565,150.000
PCL NVDR
OSOTSPA PCL NVDR
29,300 34.000 996,200.000
BANGKOK COMMERCIAL
ASSET MANAGEMENT PCL 105,300 18.500 1,948,050.000
NVDR
ASSET WORLD CORP PCL
353,600 4.580 1,619,488.000
NVDR
CENTRAL RETAIL CORP PCL
91,933 34.750 3,194,671.750
NVDR
SCG PACKAGING PCL NVDR
90,400 61.250 5,537,000.000
SRISAWAD POWER 1979 PCL
30,300 63.750 1,931,625.000
NVDR
SRI TRANG GLOVES
36,600 31.000 1,134,600.000
THAILAND PCL NVDR
PTT OIL & RETAIL
196,600 28.500 5,603,100.000
BUSINESS PCL NVDR
CARABAO GROUP PCL NVDR
26,200 121.500 3,183,300.000
MUANGTHAI CAPITAL PCL
61,100 61.750 3,772,925.000
NVDR
GLOBAL POWER SYNERGY CO
49,100 75.750 3,719,325.000
LTD NVDR
タイ・バーツ 小計 7,266,443 273,765,713.250
(928,065,768)
チェコ・コル
KOMERCNI BANKA AS
3,251 905.000 2,942,155.000
ナ
CEZ 10,929 784.000 8,568,336.000
MONETA MONEY BANK AS
26,989 90.150 2,433,058.350
276/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
チェコ・コルナ 小計
41,169 13,943,549.350
(71,980,785)
BANCO SANTANDER CHILE
5,300,437 39.690 210,374,344.530
チリ・ペソ
BANCO DE CREDITO E
2,773 30,555.000 84,729,015.000
INVERSIONES
BANCO DE CHILE
2,874,683 71.220 204,734,923.260
EMPRESAS CMPC SA
60,153 1,321.000 79,462,113.000
EMPRESAS COPEC SA
23,509 6,182.000 145,332,638.000
CIA CERVECERIAS UNIDAS
10,581 6,912.000 73,135,872.000
SA
ENEL AMERICAS SA
1,596,888 96.610 154,275,349.680
COLBUN SA
580,423 70.600 40,977,863.800
SOCIEDAD QUIMICA Y
7,862 42,401.000 333,356,662.000
MINERA DE CHILE SA
FALABELLA SA
48,873 2,532.000 123,746,436.000
CENCOSUD SA
81,121 1,490.000 120,870,290.000
CENCOSUD SHOPPING SA
29,231 880.000 25,723,280.000
ENEL CHILE SA
991,175 35.260 34,948,830.500
チリ・ペソ 小計 11,607,709 1,631,667,617.770
(224,440,776)
AKBANK TAS
238,837 5.320 1,270,612.840
トルコ・リラ
ASELSAN ELEKTRONIK
44,898 15.820 710,286.360
SANAYI
EREGLI DEMIR VE CELIK
96,186 17.560 1,689,026.160
FABRIKALARI TAS
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
4,668 161.400 753,415.200
KOC HOLDING AS
53,770 22.220 1,194,769.400
TURK SISE VE CAM
90,000 8.120 730,800.000
FABRIKALARI AS
TURKCELL ILETISIM
47,391 15.130 717,025.830
HIZMET AS
TURKIYE GARANTI BANKASI
181,455 9.440 1,712,935.200
AS
TURKIYE IS BANKASI
66,205 5.230 346,252.150
TUPRAS TURKIYE PETROL
6,201 125.800 780,085.800
RAFINE
BIM BIRLESIK MAGAZALAR
27,755 62.850 1,744,401.750
AS
トルコ・リラ 小計 857,366 11,649,610.690
(146,942,364)
ハンガリー・
RICHTER GEDEON NYRT
8,393 8,650.000 72,599,450.000
フォリント
MOL HUNGARIAN OIL AND
26,296 2,708.000 71,209,568.000
GAS NYRT
OTP BANK NYRT
13,598 18,780.000 255,370,440.000
ハンガリー・フォリント 小計 48,287 399,179,458.000
(145,529,254)
パキスタン・
LUCKY CEMENT LTD
7,000 650.690 4,554,830.000
ルピー
MCB BANK LTD
12,400 149.620 1,855,288.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HABIB BANK LTD
19,300 109.650 2,116,245.000
パキスタン・ルピー 小計 38,700 8,526,363.000
(5,712,663)
フィリピン・
AYALA LAND INC
432,900 36.000 15,584,400.000
ペソ
ABOITIZ EQUITY VENTURES
94,330 47.750 4,504,257.500
INC
BANK OF THE PHILIPPINE
107,520 83.750 9,004,800.000
ISLAND
AYALA CORP
17,253 820.000 14,147,460.000
GLOBE TELECOM INC
1,420 3,080.000 4,373,600.000
INTERNATIONAL CONTAINER
73,840 185.000 13,660,400.000
TERM SERVICES INC
JG SUMMIT HOLDINGS INC
199,650 61.900 12,358,335.000
JOLLIBEE FOODS CORP
33,940 208.400 7,073,096.000
METROPOLITAN BANK &
153,275 49.100 7,525,802.500
TRUST
BDO UNIBANK INC
125,723 127.200 15,991,965.600
PLDT INC
5,260 1,660.000 8,731,600.000
SM PRIME HOLDINGS INC
689,175 35.150 24,224,501.250
UNIVERSAL ROBINA CORP
54,840 135.000 7,403,400.000
SM INVESTMENTS CORP
12,583 1,005.000 12,645,915.000
METRO PACIFIC
901,900 3.730 3,364,087.000
INVESTMENTS CORP
MANILA ELECTRIC COMPANY
17,710 292.000 5,171,320.000
GT CAPITAL HOLDINGS INC
6,601 536.500 3,541,436.500
フィリピン・ペソ 小計 2,927,920 169,306,376.350
(378,365,890)
ブラジル・レ
BRF SA
47,292 26.550 1,255,602.600
アル
VALE SA
244,121 81.620 19,925,156.020
CIA PARANAENSE DE
15,100 6.480 97,848.000
ENERGIA
RAIA DROGASIL SA
70,100 22.120 1,550,612.000
CENTRAIS ELETRICAS
20,750 39.040 810,080.000
BRASILEIRAS SA
CENTRAIS ELETRICAS
19,700 39.090 770,073.000
BRASILEIRAS SA
BANCO DO BRASIL SA
52,000 30.720 1,597,440.000
ITAUSA SA
259,660 11.150 2,895,209.000
GERDAU SA
69,130 27.170 1,878,262.100
PETROLEO BRASILEIRO SA
225,310 29.770 6,707,478.700
PETROBRAS DISTRIBUIDORA
64,600 24.800 1,602,080.000
SA
PETROLEO BRASILEIRO SA
296,812 29.320 8,702,527.840
CCR SA
90,920 12.220 1,111,042.400
WEG SA
102,744 38.620 3,967,973.280
BANCO BRADESCO SA PREF
305,093 20.470 6,245,253.710
BANCO BRADESCO SA
78,457 17.590 1,380,058.630
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CIA SIDERURGICA
42,106 28.120 1,184,020.720
NACIONAL SA
BRADESPAR SA
17,958 54.730 982,841.340
SUZANO SA
50,775 50.200 2,548,905.000
CPFL ENERGIA SA
20,700 25.960 537,372.000
ITAU UNIBANCO HOLDING
298,347 24.230 7,228,947.810
SA
AMERICANAS SA
28,371 33.790 958,656.090
BRASKEM SA
12,300 56.510 695,073.000
ENGIE BRASIL SA
16,587 37.980 629,974.260
ALPARGATAS SA
8,500 47.160 400,860.000
LOCALIZA RENT A CAR
41,489 54.660 2,267,788.740
LOJAS RENNER SA
57,237 33.900 1,940,334.300
ULTRAPAR PARTICIPACOES
55,904 14.880 831,851.520
SA
COSAN SA
73,300 22.800 1,671,240.000
TOTVS SA
35,600 34.080 1,213,248.000
EQUATORIAL ENERGIA SA
62,400 24.500 1,528,800.000
JBS SA
52,200 37.610 1,963,242.000
CIA ENERGETICA DE MINAS
56,717 14.580 826,933.860
GERAIS
CIA DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DE SAO 27,098 37.980 1,029,182.040
PAULO
HYPERA SA
17,400 29.450 512,430.000
B3 SA-BRASIL BOLSA
372,648 12.130 4,520,220.240
BAICAO
MAGAZINE LUIZA SA
199,100 14.380 2,863,058.000
TELEFONICA BRASIL SA
32,628 45.290 1,477,722.120
VIA S/A
68,300 7.910 540,253.000
BB SEGURIDADE
42,300 20.420 863,766.000
PARTICIPACOES
NOTRE DAME INTERMEDICA
29,900 72.050 2,154,295.000
PARTICIPACOES SA
HAPVIDA PARTICIPACOES E
79,800 12.890 1,028,622.000
INVESTIMENTOS SA
ATACADAO DISTRIBUICAO
COMERCIO E INDUSTRIA 29,900 17.980 537,602.000
LTDA
AMBEV SA
284,895 15.240 4,341,799.800
NATURA &CO HOLDING SA
52,500 43.600 2,289,000.000
TIM SA
72,100 12.110 873,131.000
REDE D'OR SAO LUIZ SA
22,700 64.720 1,469,144.000
ULTRAPAR PARTICIPACOES
4,007 0.010 40.070
SA-RTS
XP INC
7,453 205.000 1,527,865.000
RUMO SA
80,500 18.170 1,462,685.000
ブラジル・レアル 小計 4,315,509 115,397,601.190
(2,364,416,070)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ポーランド・
KGHM POLSKA MIEDZ SA
7,664 164.800 1,263,027.200
ズロチ
BANK PEKAO SA
13,136 122.000 1,602,592.000
ORANGE POLSKA SA
30,783 8.075 248,572.720
POLSKI KONCERN NAFTOWY
18,695 87.440 1,634,690.800
ORLEN
LPP SA
67 12,910.000 864,970.000
SANTANDER BANK POLSKA
1,756 351.000 616,356.000
SA
CD PROJEKT RED SA
4,633 195.200 904,361.600
POWSZECHNA KASA
OSZCZEDNOSCI BANK
52,035 47.880 2,491,435.800
POLSKI SA
POLSKIE GORNICTWO
NAFTOWE I GAZOWNICTWO 129,398 6.550 847,556.900
SA
CYFROWY POLSAT SA
20,000 36.140 722,800.000
POLSKA GRUPA
52,192 9.950 519,310.400
ENERGETYCZNA SA
POWSZECHNY ZAKLAD
37,670 39.700 1,495,499.000
UBEZPIECZEN SA
DINO POLSKA SA
3,464 354.800 1,229,027.200
ALLEGRO.EU SA
21,992 58.250 1,281,034.000
ポーランド・ズロチ 小計 393,485 15,721,233.620
(448,995,288)
マレーシア・
AMMB HOLDINGS BHD
73,400 3.180 233,412.000
リンギット
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
374,800 5.000 1,874,000.000
DIGI.COM BHD
235,300 4.280 1,007,084.000
MALAYSIA AIRPORTS
89,720 6.860 615,479.200
HOLDINGS BHD
RHB BANK BHD
140,880 5.410 762,160.800
HAP SENG CONSOLIDATED
31,700 7.900 250,430.000
BHD
TOP GLOVE CORP BHD
382,300 2.810 1,074,263.000
GENTING BHD
171,300 5.170 885,621.000
HONG LEONG FINANCIAL
5,856 17.900 104,822.400
GROUP BHD
HONG LEONG BANK BHD
34,908 18.600 649,288.800
IOI CORP BHD
190,813 4.070 776,608.910
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
22,600 22.700 513,020.000
FRASER & NEAVE HOLDINGS
11,600 26.960 312,736.000
BHD
MALAYAN BANKING BHD
254,375 8.160 2,075,700.000
MISC BHD
100,880 6.940 700,107.200
NESTLE MALAYSIA BHD
4,100 134.500 551,450.000
PPB GROUP BHD
46,260 18.500 855,810.000
PETRONAS DAGANGAN BHD
22,300 19.400 432,620.000
PETRONAS GAS BHD
55,400 16.900 936,260.000
GENTING MALAYSIA BHD
219,800 3.150 692,370.000
280/388
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TELEKOM MALAYSIA BHD
59,500 5.680 337,960.000
TENAGA NASIONAL BHD
139,650 9.710 1,356,001.500
QL RESOURCES BHD
28,450 5.280 150,216.000
DIALOG GROUP BHD
233,944 2.880 673,758.720
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)
888,750 4.110 3,652,762.500
KOSSAN RUBBER
82,800 2.280 188,784.000
INDUSTRIES
SUPERMAX CORP BHD
74,571 2.270 169,276.170
SIME DARBY BERHAD
139,500 2.270 316,665.000
HARTALEGA HOLDINGS BHD
107,200 5.720 613,184.000
AXIATA GROUP BERHAD
170,100 4.000 680,400.000
MAXIS BHD
130,800 4.630 605,604.000
PETRONAS CHEMICALS
135,700 8.750 1,187,375.000
GROUP BHD
IHH HEALTHCARE BHD
113,100 6.680 755,508.000
WESTPORTS HOLDINGS BHD
35,700 4.460 159,222.000
PRESS METAL ALUMINIUM
229,700 6.130 1,408,061.000
HOLDINGS BHD
SIME DARBY PLANTATION
93,400 4.270 398,818.000
BHD
マレーシア・リンギット 小計 5,131,157 27,956,839.200
(759,693,557)
メキシコ・ペ
GRUPO BIMBO SAB DE CV
85,000 57.590 4,895,150.000
ソ
GRUMA SAB DE CV
10,905 221.640 2,416,984.200
PROMOTORA Y OPERADORA
17,860 142.360 2,542,549.600
DE INFRAESTRUCTURA
GRUPO CARSO SAB DE CV
34,900 74.940 2,615,406.000
GRUPO FINANCIERO
158,500 136.120 21,575,020.000
BANORTE SAB DE CV
ORBIA ADVANCE CORP SAB
78,425 53.460 4,192,600.500
DE CV
INDUSTRIAS PENOLES SAB
7,865 267.760 2,105,932.400
DE CV
KIMBERLY-CLARK DE
86,300 32.600 2,813,380.000
MEXICO SAB DE CV
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
12,040 400.900 4,826,836.000
SURESTE SAB DE CV
GRUPO MEXICO SAB DE CV
186,952 87.440 16,347,082.880
AMERICA MOVIL SAB DE CV
2,142,778 18.110 38,805,709.580
GRUPO FINANCIERO
172,000 20.050 3,448,600.000
INBURSA SA
ARCA CONTINENTAL SAB DE
23,100 126.880 2,930,928.000
CV
WAL-MART DE MEXICO SAB
322,900 71.590 23,116,411.000
DE CV
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
24,410 256.880 6,270,440.800
PACIFICO SAB DE CV
TELESITES SAB DE CV
77,300 18.170 1,404,541.000
BECLE SAB DE CV
38,400 44.280 1,700,352.000
281/388
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メキシコ・ペソ 小計
3,479,635 142,007,923.960
(772,011,878)
ALPHA BANK A.E.
130,000 1.112 144,560.000
ユーロ
HELLENIC TELECOMMUN
13,162 15.900 209,275.800
ORGANIZA
FF GROUP
3,130 0.000 0.000
EUROBANK ERGASIAS
181,940 0.845 153,739.300
SERVICES
OPAP SA
15,554 13.400 208,423.600
JUMBO SA
9,601 14.030 134,702.030
ユーロ 小計 353,387 850,700.730
(111,543,880)
SKC CO LTD
1,472 157,500.000 231,840,000.000
韓国・ウォン
CHEIL WORLDWIDE INC
5,014 22,400.000 112,313,600.000
HYUNDAI MOTOR CO LTD-
2,226 96,100.000 213,918,600.000
2ND PFD
SAMSUNG FIRE & MARINE
1,915 241,000.000 461,515,000.000
INSURANC
DB INSURANCE CO LTD
3,450 66,100.000 228,045,000.000
COWAY CO LTD
3,621 73,900.000 267,591,900.000
KT&G CORP
7,021 80,700.000 566,594,700.000
S-1 CORPORATION
794 84,100.000 66,775,400.000
CJ CORP
1,001 97,200.000 97,297,200.000
KAKAO CORP
19,061 117,500.000 2,239,667,500.000
CJ ENM CO LTD
761 170,200.000 129,522,200.000
DAEWOO SHIPBUILDING &
2,497 23,800.000 59,428,600.000
MARINE
SK TELECOM CO LTD
444 304,500.000 135,198,000.000
MIRAE ASSET SECURITIES
20,059 8,430.000 169,097,370.000
CO LTD
NCSOFT CORPORATION
1,105 578,000.000 638,690,000.000
LG UPLUS CORP
14,606 14,450.000 211,056,700.000
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES
18,508 19,100.000 353,502,800.000
AND CONSTRUCTION CO LTD
LG HOUSEHOLD & HEALTH
566 1,384,000.000 783,344,000.000
CARE LTD
LG CHEM LTD
2,826 764,000.000 2,159,064,000.000
LG CHEM LTD
499 365,000.000 182,135,000.000
LG HOUSEHOLD & HEALTH
102 662,000.000 67,524,000.000
CARE LTD
SHINHAN FINANCIAL GROUP
26,149 39,100.000 1,022,425,900.000
CO LTD
HYUNDAI MERCHANT MARINE
17,493 29,050.000 508,171,650.000
S-OIL CORP
2,501 106,000.000 265,106,000.000
HANWHA SOLUTIONS
8,260 42,000.000 346,920,000.000
CORPORATION
MERITZ SECURITIES CO
20,252 4,720.000 95,589,440.000
LTD
SAMSUNG SECURITIES CO
4,618 46,100.000 212,889,800.000
LTD
282/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POSCO CHEMICAL CO LTD
1,996 157,500.000 314,370,000.000
LOTTE CHEMICAL
1,117 238,500.000 266,404,500.000
CORPORATION
HOTEL SHILLA CO LTD
1,675 90,700.000 151,922,500.000
KOREA SHIPBUILDING &
OFFSHORE ENGINEERING CO 2,505 93,800.000 234,969,000.000
LTD
HYUNDAI MOBIS
4,005 266,000.000 1,065,330,000.000
SK HYNIX INC
33,813 94,000.000 3,178,422,000.000
HYUNDAI ENGINEERING &
4,534 49,950.000 226,473,300.000
CONSTRUCTION CO LTD
HYUNDAI MOTOR CO
1,515 97,400.000 147,561,000.000
HYUNDAI MOTOR CO
8,513 205,000.000 1,745,165,000.000
HYUNDAI STEEL CO
6,059 45,550.000 275,987,450.000
INDUSTRIAL BANK OF
18,371 10,600.000 194,732,600.000
KOREA
KIA CORPORATION
16,131 81,900.000 1,321,128,900.000
KOREA ZINC CO LTD
614 531,000.000 326,034,000.000
KOREA ELECTRIC POWER
15,823 22,800.000 360,764,400.000
CORP
KOREAN AIR CO LTD
9,959 31,300.000 311,716,700.000
CJ LOGISTICS
451 147,000.000 66,297,000.000
KUMHO PETRO CHEMICAL CO
1,199 178,000.000 213,422,000.000
LTD
DOUZONE BIZON CO LTD
1,020 95,500.000 97,410,000.000
HLB INC
6,789 52,000.000 353,028,000.000
LG ELECTRONICS INC
6,429 120,000.000 771,480,000.000
LG CORP
5,966 91,900.000 548,275,400.000
NH INVESTMENT &
9,163 12,550.000 114,995,650.000
SECURITIES CO LTD
GS ENGINEERING &
4,631 40,950.000 189,639,450.000
CONSTRUCTION
NAVER CORP
7,526 388,500.000 2,923,851,000.000
KOREA INVESTMENT
2,932 83,900.000 245,994,800.000
HOLDINGS CO LTD
AMOREPACIFIC GROUP
2,347 49,750.000 116,763,250.000
KANGWON LAND INC
4,370 28,300.000 123,671,000.000
POSCO 4,478 320,000.000 1,432,960,000.000
SAMSUNG ENGINEERING CO
8,811 24,300.000 214,107,300.000
LTD
SAMSUNG SDI CO LTD
3,379 686,000.000 2,317,994,000.000
SAMSUNG ELECTRO-
3,196 166,500.000 532,134,000.000
MECHANICS CO LTD
GREEN CROSS CORP/SOUTH
410 272,500.000 111,725,000.000
KOREA
SAMSUNG ELECTRONICS CO
297,700 71,500.000 21,285,550,000.000
LTD
SAMSUNG HEAVY
26,770 6,640.000 177,752,800.000
INDUSTRIES CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
51,156 66,300.000 3,391,642,800.000
283/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHINSEGAE CO LTD
596 257,500.000 153,470,000.000
SHIN POONG
1,563 60,900.000 95,186,700.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
YUHAN CORP
2,084 59,500.000 123,998,000.000
HANON SYSTEMS
9,612 15,100.000 145,141,200.000
GS HOLDINGS CORP
2,879 43,800.000 126,100,200.000
LG DISPLAY CO LTD
14,712 17,900.000 263,344,800.000
CELLTRION INC
5,921 224,000.000 1,326,304,000.000
HANA FINANCIAL GROUP
17,583 44,600.000 784,201,800.000
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
1,132 172,000.000 194,704,000.000
CELLTRION PHARM INC
988 124,900.000 123,401,200.000
LOTTE SHOPPING CO
538 102,500.000 55,145,000.000
SAMSUNG LIFE INSURANCE
4,275 71,500.000 305,662,500.000
CO LTD
AMOREPACIFIC CORP
2,347 181,500.000 425,980,500.000
SK INNOVATION CO LTD
3,090 248,000.000 766,320,000.000
CJ CHEILJEDANG CORP
466 399,000.000 185,934,000.000
STX PAN OCEAN CO LTD
20,172 6,690.000 134,950,680.000
LG INNOTEK CO LTD
764 197,000.000 150,508,000.000
SK INC
2,165 257,000.000 556,405,000.000
KB FINANCIAL GROUP INC
23,883 55,100.000 1,315,953,300.000
KOREA AEROSPACE
5,999 31,550.000 189,268,450.000
INDUSTRIES LTD
HANMI PHARM CO LTD
548 260,500.000 142,754,000.000
FILA HOLDINGS CORP
2,425 39,950.000 96,878,750.000
SEEGENE INC
1,958 51,000.000 99,858,000.000
E-MART CO LTD
1,426 158,000.000 225,308,000.000
HANKOOK TIRE &
5,261 42,750.000 224,907,750.000
TECHNOLOGY CO LTD
HYUNDAI HEAVY
INDUSTRIES HOLDIMGS CO 3,784 62,300.000 235,743,200.000
LTD
BGF RETAIL CO LTD
344 180,000.000 61,920,000.000
ORION CORP REPUBLIC OF
1,760 117,000.000 205,920,000.000
KOREA
SK CHEMICALS CO LTD
409 300,500.000 122,904,500.000
NETMARBLE CORP
1,478 121,500.000 179,577,000.000
WOORI FINANCIAL GROUP
32,854 11,600.000 381,106,400.000
INC
ECOPRO BM CO LTD
639 423,200.000 270,424,800.000
SK BIOPHARMACEUTICALS
2,002 100,000.000 200,200,000.000
CO LTD
SK IE TECHNOLOGY CO LTD
770 202,000.000 155,540,000.000
SK BIOSCIENCE CO LTD
1,200 221,000.000 265,200,000.000
HYUNDAI ENGINEERING &
77 220.000 16,940.000
CONSTRUCTION CO LTD-RTS
HYBE CO LTD
934 281,000.000 262,454,000.000
KAKAOBANK CORP
3,450 57,000.000 196,650,000.000
SAMSUNG SDS CO LTD
2,198 160,500.000 352,779,000.000
284/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALTEOGEN INC
2,026 70,700.000 143,238,200.000
SAMSUNG C&T CORP
5,041 122,000.000 615,002,000.000
SAMSUNG BIOLOGICS CO
1,001 830,000.000 830,830,000.000
LTD
PEARL ABYSS CORP
2,080 88,000.000 183,040,000.000
DOOSAN BOBCAT INC
2,922 38,750.000 113,227,500.000
CELLTRION HEALTHCARE CO
5,712 89,000.000 508,368,000.000
LTD
韓国・ウォン 小計 965,242 70,670,726,530.000
(6,692,517,802)
JIANGXI COPPER CO LTD
67,000 14.020 939,340.000
香港・ドル
JIANGSU EXPRESS
90,000 7.800 702,000.000
CHINA SOUTHERN AIRLINES
180,000 4.690 844,200.000
CO LTD
ANHUI GUJING DISTILLERY
6,400 101.830 651,712.000
CO LTD
ANHUI CONCH CEMENT CO
73,500 42.900 3,153,150.000
LTD
BEIJING ENTERPRISES
20,000 30.600 612,000.000
HUANENG POWER
342,000 3.840 1,313,280.000
INTERNATIONAL IN
ALIBABA HEALTH
236,000 11.400 2,690,400.000
INFORMATION TECHNOLOGY
YANZHOU COAL MINING CO
70,000 14.220 995,400.000
LTD
HOPSON DEVELOPMENT
46,900 27.700 1,299,130.000
HOLDINGS LTD
HENGAN INTERNATIONAL
43,500 43.450 1,890,075.000
GROUP
BRILLIANCE CHINA
142,000 3.650 518,300.000
AUTOMOTIVE
CSPC PHARMACEUTICAL
537,600 9.220 4,956,672.000
GROUP LTD
CHINA OVERSEAS LAND &
260,620 17.860 4,654,673.200
INVESTME
CHINA RESOURCES LAND
196,888 31.300 6,162,594.400
LTD
CITIC LTD
351,000 8.030 2,818,530.000
BEIJING CAPITAL
96,000 4.850 465,600.000
INTERNATIONAL
LENOVO GROUP LTD
428,000 7.630 3,265,640.000
PETRO CHINA CO LTD
1,240,000 4.110 5,096,400.000
CHINA TAIPING INSURANCE
110,590 12.620 1,395,645.800
HOLDINGS CO LTD
CHINA PETROLEUM &
1,515,200 4.020 6,091,104.000
CHEMICAL COR
TRAVELSKY TECHNOLOGY
49,000 14.880 729,120.000
LTD-H
KINGDEE INTERNATIONAL
144,000 26.500 3,816,000.000
SOFTWARE GROUP CO LTD
285/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
47,900 118.100 5,656,990.000
KUNLUN ENERGY COMPANY
276,000 7.360 2,031,360.000
LTD
COSCO SHIPPING PORTS
78,000 6.720 524,160.000
LTD
YUEXIU PROPERTY CO LTD
63,200 7.310 461,992.000
CHINA MERCHANTS PORT
66,000 13.200 871,200.000
HOLDINGS CO LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA
244,000 5.320 1,298,080.000
LTD
(THE) WHARF HOLDINGS
87,000 26.150 2,275,050.000
LTD
SHENZHEN INTERNATIONAL
96,500 10.060 970,790.000
HOLDING
CHINA EVERBRIGHT LTD
44,000 9.300 409,200.000
CHINA GAS HOLDINGS LTD
186,000 20.650 3,840,900.000
KINGBOARD HOLDINGS LTD
44,500 35.950 1,599,775.000
GEELY AUTOMOBILE
361,000 22.700 8,194,700.000
HOLDINGS LTD
SHENZHEN INVESTMENT LTD
216,000 1.980 427,680.000
CHINA RESOURCES GAS
54,000 39.800 2,149,200.000
GROUP LTD
BYD CO LTD
48,000 258.800 12,422,400.000
CHINA OILFIELD SERVICES
118,000 7.740 913,320.000
LTD
ALIBABA PICTURES GROUP
1,030,000 0.880 906,400.000
LTD
CHINA EVERBRIGHT
281,592 5.860 1,650,129.120
ENVIRONMENT GROUP
CHINASOFT INTERNATIONAL
152,000 12.720 1,933,440.000
LTD
MMG LTD
184,000 3.320 610,880.000
LEE & MAN PAPER
70,000 5.500 385,000.000
MANUFACTURING LTD
CHINA YOUZAN LTD
1,000,000 1.110 1,110,000.000
PICC PROPERTY &
397,788 7.360 2,927,719.680
CASUALTY -H
AVICHINA INDUSTRY &
135,000 4.930 665,550.000
TECHNOLOGY
CHINA RESOURCES POWER
115,200 18.980 2,186,496.000
HOLDINGS
GREAT WALL MOTOR
196,000 30.500 5,978,000.000
COMPANY LTD
CHINA LIFE INSURANCE CO
501,000 13.800 6,913,800.000
LTD
ZIJIN MINING GROUP CO
381,000 10.300 3,924,300.000
LTD
SHANDONG WEIGAO GROUP
156,000 13.960 2,177,760.000
MEDICAL-H
WEICHAI POWER CO LTD
127,440 15.560 1,982,966.400
286/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TINGYI HOLDING CORP
140,000 14.600 2,044,000.000
TSINGTAO BREWERY CO LTD
38,000 60.700 2,306,600.000
GUANGDONG INVESTMENTS
188,000 10.000 1,880,000.000
LTD
CHINA TRADITIONAL
CHINESE MEDICINE
238,000 3.720 885,360.000
HOLDINGS CO LTD
CHINA RESOURCES BEER
87,333 57.750 5,043,480.750
HOLDINGS
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO
68,000 6.430 437,240.000
LTD
HUABAO INTERNATIONAL
71,000 14.620 1,038,020.000
HOLDINGS LTD
SINO BIOPHARMACEUTICAL
619,250 6.010 3,721,692.500
CHINA MENGNIU DAIRY CO
192,000 47.300 9,081,600.000
TENCENT HOLDINGS LTD
358,300 496.000 177,716,800.000
PING AN INSURANCE GROUP
391,500 59.850 23,431,275.000
CO-H
LI NING CO LTD
138,500 79.350 10,989,975.000
BEIJING ENTERPRISES
260,000 3.190 829,400.000
WATER GROUP LTD
GOME RETAIL HOLDINGS
689,240 0.860 592,746.400
LTD
CHINA POWER
207,000 3.520 728,640.000
INTERNATIONAL
AIR CHINA / HONG KONG
76,000 5.580 424,080.000
ZTE CORP
44,288 25.850 1,144,844.800
CHINA SHENHUA ENERGY CO
214,500 18.140 3,891,030.000
LTD
COSCO SHIPPING HOLDINGS
203,250 11.160 2,268,270.000
CO LTD
BANK OF COMMUNICATIONS
574,205 4.710 2,704,505.550
CHINA STATE
CONSTRUCTION INT
110,250 8.000 882,000.000
HOLDINGS LTD
AAC TECHNOLOGIES
41,000 32.150 1,318,150.000
HOLDINGS INC
CHINA CONSTRUCTION BANK
6,017,530 5.470 32,915,889.100
SHENZHOU INTERNATIONAL
51,000 155.600 7,935,600.000
GROUP HOLDINGS LTD
DONGFENG MOTOR GRP CO
206,000 7.190 1,481,140.000
LTD-H
AGILE PROPERTY HOLDINGS
98,000 6.640 650,720.000
LTD
MINTH GROUP LTD
54,000 28.200 1,522,800.000
SSY GROUP LTD
138,000 4.080 563,040.000
NINE DRAGONS PAPER
84,000 9.600 806,400.000
HOLDINGS LTD
CHINA NATIONAL BLDG
242,000 10.160 2,458,720.000
MATERIAL
287/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANK OF CHINA LTD
5,025,200 2.720 13,668,544.000
SHIMAO GROUP HOLDINGS
99,500 13.060 1,299,470.000
LTD
GREENTOWN CHINA
60,000 11.160 669,600.000
HOLDINGS LTD
GUANGZHOU R&F
99,200 5.270 522,784.000
PROPERTIES CO LTD
CHINA MERCHANTS BANK CO
235,470 63.300 14,905,251.000
LTD
IND & COMM BK OF CHINA
3,531,235 4.360 15,396,184.600
- H
ZHAOJIN MINING INDUSTRY
49,500 5.530 273,735.000
CO LTD
KINGBOARD LAMINATES
53,500 12.920 691,220.000
HOLDING
CHINA COMMUNICATIONS
167,600 4.270 715,652.000
SERVICES
HAITIAN INTERNATIONAL
33,000 23.900 788,700.000
HOLDINGS LTD
ZHUZHOU CRRC TIMES
31,300 33.450 1,046,985.000
ELECTRIC CO LTD
COUNTRY GARDEN HOLDINGS
447,142 7.500 3,353,565.000
CO LTD
CHINA MOLYBDENUM CO LTD
237,000 4.860 1,151,820.000
CHINA CITIC BANK-H
602,800 3.510 2,115,828.000
KWG GROUP HOLDINGS LTD
65,000 6.950 451,750.000
SUNNY OPTICAL
43,400 201.600 8,749,440.000
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
ANTA SPORTS PRODUCTS
66,400 125.500 8,333,200.000
LTD
VINDA INTERNATIONAL
20,000 22.950 459,000.000
HOLDINGS LTD
FOSUN INTERNATIONAL
169,028 9.160 1,548,296.480
CHINA JINMAO HOLDINGS
276,000 2.520 695,520.000
GROUP LTD
CHINA AOYUAN GROUP LTD
85,000 3.490 296,650.000
BOSIDENG INTERNATIONAL
162,000 5.560 900,720.000
HOLDINGS LTD
KINGSOFT CORP LTD
60,000 32.200 1,932,000.000
SINOTRUK HONG KONG LTD
35,000 11.880 415,800.000
CHINA RAILWAY GROUP LTD
168,000 3.940 661,920.000
UNI-PRESIDENT CHINA
111,000 7.120 790,320.000
HOLDINGS LTD
BYD ELECTRONIC
47,500 26.750 1,270,625.000
INTERNATIONAL CO LTD
WANT WANT CHINA
320,000 5.800 1,856,000.000
HOLDINGS LTD
CHINA PACIFIC INSURANCE
151,200 25.300 3,825,360.000
GROUP CO LTD
288/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA MEDICAL SYSTEM
92,000 14.420 1,326,640.000
HOLDINGS LTD
SUN ART RETAIL GROUP
65,500 3.980 260,690.000
LTD
SINOPHARM GROUP CO
86,000 21.000 1,806,000.000
CHINA RESOURCES CEMENT
120,000 7.400 888,000.000
GUANGZHOU AUTOMOBILE
178,527 7.310 1,305,032.370
GROUP CO LTD
CHINA HONGQIAO GROUP
150,500 9.380 1,411,690.000
LTD
POWERLONG REAL ESTATE
108,000 5.550 599,400.000
HOLDINGS LTD
CHONGQING RURAL
198,000 2.840 562,320.000
COMMERCIAL BANK
CHINA LONGYUAN POWER
210,000 15.000 3,150,000.000
GROUP CORP
SHANGHAI
PHARMACEUTICALS HOLDING
30,100 15.320 461,132.000
CO LTD
SUNAC CHINA HOLDINGS
148,000 14.920 2,208,160.000
LTD
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY
SCIENCE AND TECHNOLOGY
62,000 6.800 421,600.000
CO LTD
SANY HEAVY EQUIPMENT
INTERNATIONAL HOLDINGS
90,000 9.350 841,500.000
CO LTD
LONGFOR GROUP HOLDINGS
122,500 34.700 4,250,750.000
LTD
NEW CHINA LIFE
43,100 24.150 1,040,865.000
INSURANCE CO LTD
CHINA MINSHENG BANKING
364,656 3.200 1,166,899.200
CORP LTD
KAISA GROUP HOLDINGS
125,000 1.840 230,000.000
LTD
XINJIANG GOLDWIND
SCIENCE & TECHNOLOGY CO 31,000 15.120 468,720.000
LTD
CHINA LESSO GROUP
81,000 12.260 993,060.000
HOLDINGS LTD
CHINA EVERBRIGHT BANK
250,000 2.750 687,500.000
CO LTD
AGRICULTURAL BANK OF
1,717,000 2.680 4,601,560.000
CHINA
ZHONGSHENG GROUP
39,000 62.600 2,441,400.000
HOLDINGS LTD
FAR EAST HORIZON LTD
103,000 7.500 772,500.000
MICROPORT SCIENTIFIC
44,600 42.200 1,882,120.000
CORP
CITIC SECURITIES CO LTD
143,000 19.800 2,831,400.000
289/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SEAZEN GROUP LIMITED
108,000 6.110 659,880.000
HAITONG SECURITIES CO
194,000 7.160 1,389,040.000
LTD
PEOPLE'S INSURANCE CO
461,000 2.480 1,143,280.000
GROUP OF CHINA LTD
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 34,500 37.450 1,292,025.000
LTD
CIFI HOLDINGS GROUP CO
226,000 4.890 1,105,140.000
LTD
CHINA GALAXY SECURITIES
216,500 4.470 967,755.000
CO LTD
HANERGY THIN FILM POWER
986,000 0.000 0.000
GROUP
CHINA HUISHAN DAIRY
323,000 0.000 0.000
HOLDINGS CO LTD
GREENTOWN SERVICE GROUP
76,000 8.490 645,240.000
CO LTD
POSTAL SAVINGS BANK OF
548,000 5.280 2,893,440.000
CHINA CO LTD
YIHAI INTERNATIONAL
36,000 41.850 1,506,600.000
HOLDING LTD
GENSCRIPT BIOTECH CORP
82,000 29.100 2,386,200.000
COUNTRY GARDEN SERVICES
94,000 62.950 5,917,300.000
HOLDINGS CO LTD
ZHENRO PROPERTIES GROUP
92,000 4.010 368,920.000
LTD
PING AN HEALTHCARE AND
33,000 52.150 1,720,950.000
TECHNOLOGY CO LTD
CHINA EDUCATION GROUP
52,000 12.960 673,920.000
HOLDINGS LTD
SHANDONG GOLD MINING CO
37,500 13.940 522,750.000
LTD
A-LIVING SMART CITY
44,250 27.900 1,234,575.000
SERVICES CO LTD
CHINA TOWER CORP LTD
2,538,000 1.030 2,614,140.000
XIAOMI CORP
890,000 21.650 19,268,500.000
WUXI APPTEC CO LTD
19,112 165.800 3,168,769.600
WEIMOB INC
105,000 12.300 1,291,500.000
MEITUAN 250,900 277.400 69,599,660.000
TONGCHENG-ELONG
71,200 19.160 1,364,192.000
HOLDINGS LTD
HAIDILAO INTERNATIONAL
67,000 28.200 1,889,400.000
HOLDING LTD
XINYI SOLAR HOLDINGS
294,000 15.080 4,433,520.000
LTD
INNOVENT BIOLOGICS INC
71,000 76.300 5,417,300.000
CIFI EVER SUNSHINE
42,000 16.000 672,000.000
SERVICES GROUP LTD
290/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA CINDA ASSET
665,000 1.340 891,100.000
MANAGEMENT CO LTD
CHINA MEIDONG AUTO
40,000 40.650 1,626,000.000
HOLDINGS LTD
LOGAN GROUP COMPANY LTD
103,000 8.080 832,240.000
CHINA CONCH VENTURE
102,500 36.650 3,756,625.000
HOLDINGS LTD
POLY PROPERTY
5,800 48.800 283,040.000
DEVELOPMENT CO LTD
JINXIN FERTILITY GROUP
78,000 12.440 970,320.000
LTD
CHINA EAST EDUCATION
27,000 8.130 219,510.000
HOLDINGS LTD
CANSINO BIOLOGICS INC
6,200 216.000 1,339,200.000
TOPSPORTS INTERNATIONAL
116,000 8.600 997,600.000
HOLDINGS LTD
HANSOH PHARMACEUTICAL
86,000 20.700 1,780,200.000
GROUP CO LTD
CHINA FEIHE LTD
249,000 13.180 3,281,820.000
ALIBABA GROUP HOLDING
946,068 167.800 158,750,210.400
LTD
PHARMARON BEIJING CO
7,700 163.700 1,260,490.000
LTD
SMOORE INTERNATIONAL
109,000 34.650 3,776,850.000
HOLDINGS LTD
VENUS MEDTECH HANGZHOU
15,500 42.800 663,400.000
INC
JIUMAOJIU INTERNATIONAL
50,000 21.550 1,077,500.000
HOLDINGS LTD
KUAISHOU TECHNOLOGY
16,200 88.000 1,425,600.000
HAIER SMART HOME CO LTD
131,600 27.150 3,572,940.000
AKESO INC
20,000 42.950 859,000.000
SUNAC SERVICES HOLDINGS
42,000 17.020 714,840.000
LTD
MING YUAN CLOUD GROUP
25,000 27.850 696,250.000
HOLDINGS LTD
SHIMAO SERVICES
41,000 16.100 660,100.000
HOLDINGS LTD
NONGFU SPRING CO LTD
34,000 38.100 1,295,400.000
CHINA BOHAI BANK CO LTD
294,500 3.000 883,500.000
JD HEALTH INTERNATIONAL
20,350 79.050 1,608,667.500
INC
CHINA RESOURCES MIXC
33,000 43.500 1,435,500.000
LIFESTYLE SERVICES LTD
HANGZHOU TIGERMED
9,600 157.000 1,507,200.000
CONSULTING CO LTD
CHINA VANKE CO LTD-H
118,961 21.600 2,569,557.600
HUA HONG SEMICONDUCTOR
37,000 39.300 1,454,100.000
LTD
CGN POWER CO LTD
450,000 2.220 999,000.000
291/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GF SECURITIES CO LTD
68,200 13.220 901,604.000
FUYAO GLASS INDUSTRY
47,600 40.400 1,923,040.000
GROUP CO LTD
HUATAI SECURITIES CO
92,400 12.000 1,108,800.000
LTD
3SBIO INC
90,500 7.310 661,555.000
CHINA RESOURCES
PHARMACEUTICAL GROUP 94,000 3.860 362,840.000
LTD
CHINA HUARONG ASSET
461,000 0.510 235,110.000
MANAGEMENT CO LTD
CHINA LITERATURE LTD
28,400 58.500 1,661,400.000
FLAT GLASS GROUP CO LTD
34,000 35.000 1,190,000.000
DALI FOODS GROUP CO LTD
146,500 4.450 651,925.000
CHINA YUHUA EDUCATION
64,000 3.690 236,160.000
CORP LTD
CHINA OVERSEAS PROPERTY
65,000 6.680 434,200.000
HOLDINGS LTD
BOC AVIATION LTD
10,700 69.000 738,300.000
ZHONGAN ONLINE P&C
34,000 32.150 1,093,100.000
INSURANCE CO LTD
YADEA GROUP HOLDINGS
90,000 12.320 1,108,800.000
LTD
CHINA INTERNATIONAL
112,800 20.450 2,306,760.000
CAPITAL CORP LTD
WUXI BIOLOGICS CAYMAN
223,000 112.100 24,998,300.000
INC
GANFENG LITHIUM CO LTD
17,000 136.900 2,327,300.000
香港・ドル 小計 55,448,963 936,822,053.450
(13,668,233,763)
ACCTON TECHNOLOGY CORP
31,000 257.500 7,982,500.000
台湾・ドル
ACER INC
202,532 24.650 4,992,413.800
ASUSTEK COMPUTER INC
47,554 338.000 16,073,252.000
REALTEK SEMICONDUCTOR
26,616 480.500 12,788,988.000
CORP
ASIA CEMENT CORP
145,928 45.850 6,690,798.800
WALSIN TECHNOLOGY CORP
19,000 148.000 2,812,000.000
VANGUARD INTERNATIONAL
62,000 147.000 9,114,000.000
SEMICONDUCTOR CORP
MICRO-STAR
49,000 137.000 6,713,000.000
INTERNATIONAL CO LTD
UNIMICRON TECHNOLOGY
74,000 130.000 9,620,000.000
CORP
QUANTA COMPUTER INC
155,858 78.500 12,234,853.000
CATCHER TECHNOLOGY CO
43,760 164.000 7,176,640.000
LTD
CHANG HWA COMMERCIAL
247,208 16.300 4,029,490.400
BANK
CHENG SHIN RUBBER
137,169 34.400 4,718,613.600
INDUSTRY CO
292/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA STEEL CORP
719,058 33.200 23,872,725.600
CHINA LIFE INSURANCE CO
150,973 29.250 4,415,960.250
LTD/TAIWAN
ADVANTECH CO LTD
26,675 350.500 9,349,587.500
COMPAL ELECTRONICS INC
208,304 24.150 5,030,541.600
DELTA ELECTRONICS INC
118,663 250.500 29,725,081.500
NANYA TECHNOLOGY CORP
90,000 61.600 5,544,000.000
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
249,427 111.500 27,811,110.500
AU OPTRONICS CORP
537,194 17.100 9,186,017.400
TAIWAN MOBILE CO LTD
109,800 98.900 10,859,220.000
EVERGREEN MARINE CORP
153,820 100.000 15,382,000.000
FAR EASTERN NEW CENTURY
160,824 29.450 4,736,266.800
CORP
FENG TAY ENTERPRISE CO
31,768 210.000 6,671,280.000
LTD
ECLAT TEXTILE CO LTD
11,322 571.000 6,464,862.000
NOVATEK
34,285 389.000 13,336,865.000
MICROELECTRONICS LTD
FORMOSA PLASTICS CORP
230,633 118.000 27,214,694.000
FORMOSA CHEMICALS &
206,594 84.400 17,436,533.600
FIBRE CO
GIANT MANUFACTURING
21,151 301.000 6,366,451.000
MEDIATEK INC
94,507 910.000 86,001,370.000
FUBON FINANCIAL HOLDING
462,829 75.300 34,851,023.700
CO LTD
HUA NAN FINANCIAL
575,752 20.150 11,601,402.800
HOLDINGS CO LTD
HOTAI MOTOR CO LTD
20,000 585.000 11,700,000.000
FAR EASTONE
TELECOMMUNICATIONS CO 89,000 61.700 5,491,300.000
LTD
YUANTA FINANCIAL
648,146 24.450 15,847,169.700
HOLDING CO LTD
CATHAY FINANCIAL
478,941 57.100 27,347,531.100
HOLDING CO
CHINA DEPT FINANCIAL
882,403 14.150 12,486,002.450
HOLDING
E.SUN FINANCIAL HOLDING
723,798 26.000 18,818,748.000
CO LTD
HON HAI PRECISION
774,225 108.000 83,616,300.000
INDUSTRY
MEGA FINANCIAL HOLDING
711,495 32.250 22,945,713.750
CO LTD
LARGAN PRECISION CO LTD
6,220 2,005.000 12,471,100.000
TAISHIN FINANCIAL
586,132 17.950 10,521,069.400
HOLDINGS CO LTD
SHIN KONG FINANCIAL
774,345 9.350 7,240,125.750
HOLDING CO
INVENTEC CO LTD
115,005 26.700 3,070,633.500
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
140,845 64.000 9,014,080.000
293/388
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SINOPAC FINANCIAL
544,443 13.800 7,513,313.400
HOLDINGS CO LTD
CTBC FINANCIAL HOLDING
1,125,048 22.900 25,763,599.200
CO LTD
FIRST FINANCIAL HOLDING
689,806 22.400 15,451,654.400
CO LTD
POWERTECH TECHNOLOGY
37,560 100.500 3,774,780.000
INC
NAN YA PLASTICS CORP
309,828 91.300 28,287,296.400
WISTRON CORP
157,916 28.400 4,484,814.400
POU CHEN CORP
157,990 32.900 5,197,871.000
UNI-PRESIDENT
290,297 68.000 19,740,196.000
ENTERPRISES CORP
PRESIDENT CHAIN STORE
35,392 287.000 10,157,504.000
CORP
FORMOSA PETROCHEMICAL
64,480 101.500 6,544,720.000
CORP
PHISON ELECTRONICS CORP
11,658 376.500 4,389,237.000
RUENTEX DEVELOPMENT CO
65,224 56.800 3,704,723.200
LTD
FOXCONN TECHNOLOGY CO
73,588 70.100 5,158,518.800
LTD
SYNNEX TECHNOLOGY
101,899 52.200 5,319,127.800
INTERNATIONAL CORP
TAIWAN CEMENT CORP
292,171 50.400 14,725,418.400
TAIWAN SEMICONDUCTOR
1,536,083 575.000 883,247,725.000
UNITED MICROELECTRONICS
729,525 61.100 44,573,977.500
CORP
WAN HAI LINES LTD
38,500 169.500 6,525,750.000
WINBOND ELECTRONICS
180,000 25.550 4,599,000.000
CORP
YAGEO CORP
25,160 410.000 10,315,600.000
YANG MING MARINE
111,000 96.800 10,744,800.000
TRANSPORT
TAIWAN HIGH SPEED RAIL
90,000 29.100 2,619,000.000
CORP
INNOLUX CORPORATION
550,345 16.350 8,998,140.750
WPG HOLDINGS CO LTD
118,203 49.000 5,791,947.000
NAN YA PRINTED CIRCUIT
14,000 430.000 6,020,000.000
BOARD CORP
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
16,969 298.500 5,065,246.500
PEGATRON CORP
138,554 66.800 9,255,407.200
AIRTAC INTERNATIONAL
8,000 816.000 6,528,000.000
GROUP
WIN SEMICONDUCTORS CORP
23,000 305.500 7,026,500.000
CHAILEASE HOLDING CO
77,593 236.000 18,311,948.000
LTD
ONENESS BIOTECH CO LTD
9,000 168.500 1,516,500.000
ASMEDIA TECHNOLOGY INC
2,000 1,565.000 3,130,000.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZHEN DING TECHNOLOGY
52,385 94.300 4,939,905.500
HOLDING LTD
TAIWAN COOPERATIVE
551,393 22.000 12,130,646.000
FINANCIAL HOLDING
SHANGHAI COMMERCIAL &
199,993 43.500 8,699,695.500
SAVINGS BANK LTD
WIWYNN CORP
5,000 827.000 4,135,000.000
ASE TECHNOLOGY HOLDING
197,903 96.200 19,038,268.600
CO LTD
SILERGY CORP
5,000 4,040.000 20,200,000.000
MOMO.COM INC
3,000 1,555.000 4,665,000.000
GLOBALWAFERS CO LTD
15,000 782.000 11,730,000.000
NIEN MADE ENTERPRISE CO
11,000 375.000 4,125,000.000
LTD
台湾・ドル 小計 20,051,665 1,985,519,148.050
(8,024,872,741)
AFRICAN RAINBOW
南アフリカ・
7,163 206.500 1,479,159.500
MINERALS LTD
ランド
BIDVEST GROUP LTD
15,345 187.660 2,879,642.700
CLICKS GROUP LTD
16,368 273.520 4,476,975.360
DISCOVERY LTD
30,465 137.940 4,202,342.100
GOLD FIELDS LTD
52,261 133.800 6,992,521.800
REMGRO LTD
37,513 135.970 5,100,642.610
HARMONY GOLD MINING CO
28,537 53.180 1,517,597.660
LTD
EXXARO RESOURCES LTD
14,115 182.880 2,581,351.200
CAPITEC BANK HOLDINGS
4,828 1,671.000 8,067,588.000
LTD
MTN GROUP LTD
103,790 143.510 14,894,902.900
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
24,592 267.280 6,572,949.760
FIRSTRAND LTD
303,860 61.000 18,535,460.000
NASPERS LTD
13,492 2,568.720 34,657,170.240
NEDBANK GROUP LTD
26,060 168.890 4,401,273.400
ANGLO AMERICAN PLATINUM
3,800 1,517.080 5,764,904.000
LTD
SASOL LTD
38,173 291.270 11,118,649.710
SHOPRITE HOLDINGS LTD
31,242 180.250 5,631,370.500
MR PRICE GROUP LTD
17,459 200.620 3,502,624.580
STANDARD BANK GROUP LTD
75,693 138.410 10,476,668.130
SPAR GROUP LTD/THE
9,125 190.580 1,739,042.500
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
72,648 57.360 4,167,089.280
ASPEN PHARMACARE
25,010 242.490 6,064,674.900
HOLDINGS LTD
ABSA GROUP LTD
49,397 143.000 7,063,771.000
TIGER BRANDS LTD
12,981 186.000 2,414,466.000
SANLAM LTD
107,156 62.020 6,645,815.120
IMPALA PLATINUM
54,034 204.580 11,054,275.720
HOLDINGS LTD
KUMBA IRON ORE LTD
4,497 511.550 2,300,440.350
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RMI HOLDINGS
35,836 38.240 1,370,368.640
VODACOM GROUP PTY LTD
38,342 138.800 5,321,869.600
NEPI ROCKCASTLE PLC
22,770 103.000 2,345,310.000
OLD MUTUAL LTD
304,247 16.470 5,010,948.090
REINET INVESTMENTS SCA
7,743 282.910 2,190,572.130
MULTICHOICE GROUP LTD
27,072 116.280 3,147,932.160
SIBANYE STILLWATER LTD
169,143 54.160 9,160,784.880
NORTHAM PLATINUM
22,064 225.180 4,968,371.520
HOLDINGS LTD
BID CORP LTD
19,281 331.270 6,387,216.870
南アフリカ・ランド 小計 1,826,102 234,206,742.910
(1,761,234,707)
合計 155,979,429 55,905,415,511
(55,905,415,511)
(2)株式以外の有価証券
2021年10月12日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権証 タイ・バーツ BTS GROUP HOLDINGS PCL-
35,610.000 0.000
券
NVDR
BTS GROUP HOLDINGS PCL-
71,220.000 0.000
NVDR
タイ・バーツ 小計 106,830.000 0.000
(0)
新株予約権証券 合計 106,830 0
(0)
投資信託受益 ブラジル・レア BANCO BTG PACTUAL SA
69,900.000 1,684,590.000
証券 ル
BANCO INTER SA
23,700.000 1,064,130.000
BANCO SANTANDER BRASIL
21,100.000 757,490.000
SA
ENERGISA SA
15,800.000 715,740.000
KLABIN SA
50,500.000 1,149,380.000
ブラジル・レアル 小計 181,000.000 5,371,330.000
(110,054,792)
メキシコ・ペソ CEMEX SAB DE CV
910,575.000 12,693,415.500
COCA-COLA FEMSA SAB DE
35,200.000 3,994,848.000
CV
FOMENTO ECONOMICO
118,600.000 20,465,616.000
MEXICANO SAB DE CV
GRUPO TELEVISA SAB
157,800.000 7,468,674.000
MEGACABLE HOLDINGS SAB
25,000.000 1,482,750.000
DE CV
メキシコ・ペソ 小計 1,247,175.000 46,105,303.500
(250,646,872)
投資信託受益証券 合計 1,428,175 360,701,664
(360,701,664)
投資証券 メキシコ・ペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION
235,400.000 4,943,400.000
SA
メキシコ・ペソ 小計 235,400.000 4,943,400.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(26,874,299)
南アフリカ・ラ GROWTHPOINT PROPERTIES
235,102.000 3,319,640.240
ンド
LTD
南アフリカ・ランド 小計 235,102.000 3,319,640.240
(24,963,695)
投資証券 合計 470,502 51,837,994
(51,837,994)
合計
412,539,658
(412,539,658)
(注)新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
組入新株 組入
組入株
有価証券の合計金
投資証
式
予約権証 投資信託受益証
額に
券
券 券
通貨 銘柄数 時価比
対する比率
時価比
率
時価比率 時価比率
率
(%)
(%)
(%) (%)
(%)
アメリカ・ドル 株式 74銘柄 8.93 - - - 10.08
アラブ首長国連邦・ディル
株式 9銘柄 0.70 - - - 0.79
ハム
イギリス・ポンド 株式 1銘柄 0.07 - - - 0.08
102銘
インド・ルピー 株式 10.78 - - - 12.16
柄
インドネシア・ルピア 株式 22銘柄 1.28 - - - 1.44
368銘
オフショア・人民元 株式 4.48 - - - 5.05
柄
カタール・リアル 株式 12銘柄 0.65 - - - 0.74
クウェート・ディナール 株式 6銘柄 0.52 - - - 0.58
コロンビア・ペソ 株式 5銘柄 0.15 - - - 0.17
サウジアラビア・リアル 株式 36銘柄 2.98 - - - 3.36
タイ・バーツ 株式 42銘柄 1.46 - - - 1.65
新株予約権証
2銘柄 - 0.00 - -
券
チェコ・コルナ 株式 3銘柄 0.11 - - - 0.13
チリ・ペソ 株式 13銘柄 0.35 - - - 0.40
トルコ・リラ 株式 11銘柄 0.23 - - - 0.26
ハンガリー・フォリント 株式 3銘柄 0.23 - - - 0.26
パキスタン・ルピー 株式 3銘柄 0.01 - - - 0.01
フィリピン・ペソ 株式 17銘柄 0.60 - - - 0.67
ブラジル・レアル 株式 50銘柄 3.72 - - - 4.39
投資信託受益
5銘柄 - - 0.17 -
証券
ポーランド・ズロチ 株式 14銘柄 0.71 - - - 0.80
マレーシア・リンギット 株式 36銘柄 1.20 - - - 1.35
メキシコ・ペソ 株式 17銘柄 1.22 - - - 1.86
投資信託受益
5銘柄 - - 0.39 -
証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資証券 1銘柄 - - - 0.04
ユーロ 株式 6銘柄 0.18 - - - 0.20
107銘
韓国・ウォン 株式 10.54 - - - 11.88
柄
212銘
香港・ドル 株式 21.52 - - - 24.27
柄
台湾・ドル 株式 87銘柄 12.63 - - - 14.25
南アフリカ・ランド 株式 36銘柄 2.77 - - - 3.17
投資証券 1銘柄 - - - 0.04
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年10月12日現在
資産の部
流動資産
預金 1,815,892,765
コール・ローン 651,601,241
国債証券 110,605,566,639
派生商品評価勘定 4,306,705
未収利息 825,829,335
408,714,918
前払費用
流動資産合計 114,311,911,603
資産合計 114,311,911,603
負債の部
流動負債
99,782,000
未払解約金
流動負債合計 99,782,000
負債合計
99,782,000
純資産の部
元本等
元本 52,254,579,544
剰余金
61,957,550,059
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 114,212,129,603
純資産合計 114,212,129,603
負債純資産合計 114,311,911,603
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年10月13日
項目
至 2021年10月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
2.
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年10月12日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 68,793,586,315円
本額
同期中追加設定元本額 117,175,292,766円
同期中一部解約元本額 133,714,299,537円
元本の内訳
ファンド名
DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファン 194,426,610円
ドラップ)
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 1,320,051,429円
たわらノーロード バランス(堅実型) 103,654,063円
たわらノーロード バランス(標準型) 274,694,713円
たわらノーロード バランス(積極型) 111,530,367円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 920,163円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 2,199,605円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 17,621,348円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 1,900,990円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 2,445,055円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 50,537,183円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 204,918,926円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 287,009,284円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 572,420,121円
投資のソムリエ 9,266,814,487円
クルーズコントロール 337,934,117円
投資のソムリエ<DC年金> 475,951,576円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 231,321,435円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) 2,596,618円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 7,233,326円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 414,183,657円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 3,902,289,843円
ワールドアセットバランス(基本コース) 616,051,120円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 1,868,465,469円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 20,518,834円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 10,786,293円
4,066,652円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 64,563,147円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 3,598,607,111円
205,554,731円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 16,347,448円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 7,896,649円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 6,421,939円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 59,263円
エマージング債券リスク抑制型(適格機関投資家限定) 20,906,365,986円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 253,561,940円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド(適格機関投資家限定) 2,823,407,922円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド2(適格機関投資家限定) 650,181,306円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 2,791,041円
機関投資家専用)
エマージング債券パッシブファンドVA(適格機関投資家専用) 8,830,345円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 176,892,910円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 86,125,892円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格 2,718,644,711円
機関投資家限定)
P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定) 425,783,919円
計 52,254,579,544円
2. 受益権の総数 52,254,579,544口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2020年10月13日
項目
至 2021年10月12日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
1.
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
おります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年10月12日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
1.
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年10月12日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 △3,366,355,268
合計 △3,366,355,268
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年4月20日から2021年10月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2021年10月12日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 400,000,000 - 404,306,705 4,306,705
アメリカ・ドル 400,000,000 - 404,306,705 4,306,705
合計 400,000,000 - 404,306,705 4,306,705
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値 で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年10月12日現在
1口当たり純資産額 2.1857円
(1万口当たり純資産額) (21,857円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年10月12日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル
BRAZIL 2.875 06/06/25
7,000,000.000 7,148,750.000
BRAZIL 3.875 06/12/30
12,000,000.000 11,586,000.000
BRAZIL 4.5 05/30/29
8,000,000.000 8,168,000.000
BRAZIL 4.625 01/13/28
12,800,000.000 13,438,272.000
BRAZIL 4.75 01/14/50
13,000,000.000 11,407,500.000
BRAZIL 5.0 01/27/45
10,800,000.000 10,000,800.000
BRAZIL 5.625 01/07/41
7,100,000.000 7,162,125.000
BRAZIL 5.625 02/21/47
9,600,000.000 9,504,000.000
BRAZIL 6.0 04/07/26
7,800,000.000 8,945,625.000
BRAZIL 7.125 01/20/37
5,300,000.000 6,349,691.500
BRAZIL 8.25 01/20/34
4,200,000.000 5,525,520.000
BRAZIL 8.75 02/04/25
4,800,000.000 5,888,640.000
COLOMBIA 3.0 01/30/30
7,000,000.000 6,634,285.000
COLOMBIA 3.125 04/15/31
10,000,000.000 9,417,500.000
COLOMBIA 3.875 02/15/61
5,000,000.000 4,137,600.000
COLOMBIA 4.0 02/26/24
6,100,000.000 6,384,107.500
COLOMBIA 4.125 05/15/51
5,000,000.000 4,384,150.000
COLOMBIA 4.5 01/28/26
9,000,000.000 9,673,695.000
COLOMBIA 4.5 03/15/29
7,000,000.000 7,419,370.000
COLOMBIA 5.0 06/15/45
14,000,000.000 13,860,700.000
COLOMBIA 5.2 05/15/49
7,000,000.000 7,015,400.000
COLOMBIA 5.625 02/26/44
8,000,000.000 8,464,000.000
COLOMBIA 6.125 01/18/41
10,000,000.000 11,118,750.000
CROATIA 5.5 04/04/23
8,400,000.000 8,987,890.800
CROATIA 6.0 01/26/24
10,400,000.000 11,583,312.000
HUNGARY 5.375 02/21/23
8,358,000.000 8,899,272.430
HUNGARY 5.375 03/25/24
9,380,000.000 10,388,819.000
HUNGARY 5.75 11/22/23
11,000,000.000 12,141,360.000
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HUNGARY 7.625 03/29/41
5,000,000.000 8,199,500.000
INDONESIA 1.85 03/12/31
5,000,000.000 4,710,875.000
INDONESIA 2.85 02/14/30
4,000,000.000 4,086,380.000
INDONESIA 3.05 03/12/51
6,000,000.000 5,488,110.000
INDONESIA 3.4 09/18/29
3,000,000.000 3,187,380.000
INDONESIA 3.5 01/11/28
5,200,000.000 5,583,552.000
INDONESIA 3.7 10/30/49
3,000,000.000 2,938,785.000
INDONESIA 3.85 10/15/30
5,000,000.000 5,503,325.000
INDONESIA 4.1 04/24/28
6,000,000.000 6,661,620.000
INDONESIA 4.125 01/15/25
8,800,000.000 9,582,496.000
INDONESIA 4.2 10/15/50
6,000,000.000 6,424,170.000
INDONESIA 4.35 01/08/27
5,000,000.000 5,594,725.000
INDONESIA 4.35 01/11/48
6,000,000.000 6,430,020.000
INDONESIA 4.45 04/15/70
4,000,000.000 4,384,437.400
INDONESIA 4.75 01/08/26
7,800,000.000 8,797,581.000
INDONESIA 4.75 02/11/29
6,000,000.000 6,917,310.000
INDONESIA 5.125 01/15/45
6,400,000.000 7,490,112.000
INDONESIA 5.25 01/17/42
7,300,000.000 8,575,675.000
INDONESIA 5.35 02/11/49
3,000,000.000 3,703,708.860
INDONESIA 5.875 01/15/24
7,200,000.000 7,995,600.000
INDONESIA 5.95 01/08/46
3,200,000.000 4,200,704.000
INDONESIA 6.75 01/15/44
6,500,000.000 9,105,330.000
INDONESIA 7.75 01/17/38
6,500,000.000 9,398,610.000
PANAMA 2.252 09/29/32
9,000,000.000 8,381,340.000
PANAMA 3.16 01/23/30
8,000,000.000 8,155,200.000
PANAMA 3.75 03/16/25
5,200,000.000 5,571,852.000
PANAMA 3.875 03/17/28
6,100,000.000 6,602,365.500
PANAMA 4.5 04/01/56
9,000,000.000 9,497,250.000
PANAMA 4.5 04/16/50
9,300,000.000 9,844,050.000
PANAMA 6.7 01/26/36
6,900,000.000 9,037,620.000
PANAMA 7.125 01/29/26
4,800,000.000 5,842,800.000
PERU 1.862 12/01/32
7,000,000.000 6,387,500.000
PERU 2.392 01/23/26
6,000,000.000 6,129,300.000
PERU 2.78 12/01/60
9,000,000.000 7,655,490.000
PERU 2.783 01/23/31
13,000,000.000 13,000,130.000
PERU 2.844 06/20/30
5,000,000.000 5,062,800.000
PERU 3.3 03/11/41
5,000,000.000 4,893,800.000
PERU 5.625 11/18/50
9,000,000.000 12,234,510.000
PHILIPPINES 1.648
4,000,000.000 3,750,420.000
06/10/31
PHILIPPINES 2.457
2,000,000.000 2,015,730.000
05/05/30
PHILIPPINES 2.65
5,000,000.000 4,429,800.000
12/10/45
PHILIPPINES 2.95
4,000,000.000 3,700,937.680
05/05/45
PHILIPPINES 3.0 02/01/28
10,000,000.000 10,551,450.000
PHILIPPINES 3.7 02/02/42
6,000,000.000 6,149,910.000
304/388
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PHILIPPINES 3.75
5,000,000.000 5,499,675.000
01/14/29
PHILIPPINES 3.95
6,800,000.000 7,184,370.000
01/20/40
PHILIPPINES 4.2 01/21/24
5,800,000.000 6,200,635.000
PHILIPPINES 5.0 01/13/37
4,800,000.000 5,744,993.800
PHILIPPINES 6.375
8,000,000.000 10,765,200.000
10/23/34
PHILIPPINES 7.75
8,100,000.000 11,423,065.500
01/14/31
PHILIPPINES 9.5 02/02/30
6,800,000.000 10,355,414.000
ROMANIA 3.0 02/14/31
6,000,000.000 6,012,900.000
ROMANIA 4.0 02/14/51
9,000,000.000 8,802,738.000
ROMANIA 4.875 01/22/24
5,600,000.000 6,066,160.800
ROMANIA 5.125 06/15/48
4,600,000.000 5,324,730.000
ROMANIA 6.125 01/22/44
6,400,000.000 8,191,232.000
RUSSIAN FEDERATION
9,243,000.000 10,739,404.710
03/31/30
RUSSIAN FEDERATION 4.25
9,400,000.000 10,426,423.600
06/23/27
RUSSIAN FEDERATION 4.375
12,400,000.000 13,983,938.800
03/21/29
RUSSIAN FEDERATION 4.75
14,400,000.000 16,174,281.600
05/27/26
RUSSIAN FEDERATION 4.875
8,400,000.000 9,047,808.000
09/16/23
RUSSIAN FEDERATION 5.1
14,000,000.000 16,528,064.000
03/28/35
RUSSIAN FEDERATION 5.25
22,000,000.000 27,345,252.000
06/23/47
RUSSIAN FEDERATION 5.625
11,000,000.000 14,007,840.000
04/04/42
RUSSIAN FEDERATION 5.875
5,200,000.000 6,918,714.400
09/16/43
SOUTH AFRICA 4.3
8,200,000.000 8,231,816.000
10/12/28
SOUTH AFRICA 4.85
9,000,000.000 9,217,170.000
09/30/29
SOUTH AFRICA 4.875
7,400,000.000 7,896,924.800
04/14/26
SOUTH AFRICA 5.65
4,200,000.000 3,941,406.000
09/27/47
SOUTH AFRICA 5.75
9,000,000.000 8,459,100.000
09/30/49
SOUTH AFRICA 5.875
3,000,000.000 3,095,193.000
05/30/22
SOUTH AFRICA 5.875
7,400,000.000 8,122,069.800
06/22/30
SOUTH AFRICA 5.875
9,200,000.000 10,301,746.000
09/16/25
305/388
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SOUTH AFRICA 6.3
3,000,000.000 3,041,520.000
06/22/48
UNITED MEXICAN STATES
12,000,000.000 11,535,120.000
2.659 05/24/31
UNITED MEXICAN STATES
8,000,000.000 8,164,480.000
3.25 04/16/30
UNITED MEXICAN STATES
7,200,000.000 7,839,648.000
3.6 01/30/25
UNITED MEXICAN STATES
7,200,000.000 7,805,700.000
3.75 01/11/28
UNITED MEXICAN STATES
10,000,000.000 8,575,000.000
3.75 04/19/71
UNITED MEXICAN STATES
10,000,000.000 8,786,350.000
3.771 05/24/61
UNITED MEXICAN STATES
5,000,000.000 5,495,000.000
3.9 04/27/25
UNITED MEXICAN STATES
8,000,000.000 8,962,560.000
4.125 01/21/26
UNITED MEXICAN STATES
9,400,000.000 10,592,719.000
4.15 03/28/27
UNITED MEXICAN STATES
7,000,000.000 7,100,800.000
4.5 01/31/50
UNITED MEXICAN STATES
11,000,000.000 12,315,105.000
4.5 04/22/29
UNITED MEXICAN STATES
8,000,000.000 8,260,080.000
4.6 01/23/46
UNITED MEXICAN STATES
7,400,000.000 7,607,607.000
4.6 02/10/48
UNITED MEXICAN STATES
12,000,000.000 13,434,000.000
4.75 04/27/32
UNITED MEXICAN STATES
7,000,000.000 7,637,070.000
5.0 04/27/51
UNITED MEXICAN STATES
9,800,000.000 10,956,498.000
5.75 10/12/2110
UNITED MEXICAN STATES
8,900,000.000 10,891,464.000
6.05 01/11/40
アメリカ・ドル 小計 898,481,000.000 974,498,384.480
(101,977,593,500) (110,605,566,639)
国債証券 合計 101,977,593,500 110,605,566,639
(101,977,593,500) (110,605,566,639)
合計 110,605,566,639
(110,605,566,639)
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
(%) (%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ・ドル 国債証券 119銘柄
96.84 100.00
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年10月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,658,597,235
投資証券 188,997,171,820
未収配当金 2,062,195,205
前払金 223,050,980
219,925,000
差入委託証拠金
流動資産合計 194,160,940,240
資産合計 194,160,940,240
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 233,723,130
未払金 32,971,052
6,875,000
未払解約金
流動負債合計 273,569,182
負債合計 273,569,182
純資産の部
元本等
元本 79,688,101,403
剰余金
114,199,269,655
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 193,887,371,058
純資産合計 193,887,371,058
負債純資産合計 194,160,940,240
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年10月13日
項目
至 2021年10月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
2.
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年10月12日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 22,623,974,077円
本額
同期中追加設定元本額 116,553,347,985円
同期中一部解約元本額 59,489,220,659円
元本の内訳
ファンド名
MITO ラップ型ファンド(安定型) 238,654円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 956,081円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 1,803,624円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 2,143,815円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 1,373,126円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 1,161,040円
たわらノーロード 国内リート 4,565,959,187円
たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> 702,349,284円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 1,176,460,841円
たわらノーロード バランス(堅実型) 22,961,955円
たわらノーロード バランス(標準型) 408,199,971円
たわらノーロード バランス(積極型) 432,018,283円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 36,161円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 111,408,516円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 283,285,780円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 181,416,971円
238,303,461円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 1,702,564円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 20,061,487円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 3,704,054円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 9,382,465円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 11,755,986円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 393,070,746円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 3,214,817円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 127,599,856円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 150,529,987円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 302,269,783円
投資のソムリエ 5,565,200,898円
投資のソムリエ<DC年金> 282,212,857円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 123,589,297円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 222,613,209円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 2,089,879,267円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 14,091,542円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 7,407,063円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 2,182,168円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 38,420,991円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,908,131,316円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 109,416,406円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 11,225,977円
5,421,003円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 4,410,595円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 39,913円
Jリートインデックスファンド(DC) 43,180,492円
DIAM J-REITインデックス私募ファンド201212(適格 81,224,491円
機関投資家限定)
DIAM J-REITインデックス私募ファンド201401(適格 734,079,436円
機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 61,677,465円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04 390,826,344円
(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 63,160,843円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 177,774,004円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 38,540,401円
資家限定)
固定比率マルチアセット戦略ファンド(米ドル建日本政府保証債活用 212,738,301円
型)(適格機関投資家限定)
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限 83,760,318円
定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナル 182,770,387円
ヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 60,701,740円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ2021-04(適格機関 158,008,252円
投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 318,367,858円
1-05(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 525,688,310円
1-07(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 367,599,785円
1-08(適格機関投資家限定)
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09(適 81,017,581円
格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 60,762,984円
資家限定)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 366,558,306円
1-09(適格機関投資家限定)
DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け) 3,977,586,532円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 156,804,711円
日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適 629,222,131円
格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 103,651,968円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 1,735,123円
機関投資家専用)
日米資産配分戦略ファンド(TIPS活用型)(為替ヘッジ比率調整 60,899,092円
型)(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格 1,320,686,565円
機関投資家限定)
MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉 7,611,049,643円
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 39,410,196,399円
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 2,760,819,529円
MHAM J-REITインデックスファンド(ファンドラップ) 109,401,415円
計 79,688,101,403円
2. 受益権の総数 79,688,101,403口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2020年10月13日
項目
至 2021年10月12日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先
物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に
資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動による
リスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年10月12日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年10月12日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
投資証券 △8,538,300,407
合計 △8,538,300,407
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年6月8日から2021年10月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連
2021年10月12日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 4,961,855,980 - 4,728,387,500 △233,468,480
合計 4,961,855,980 - 4,728,387,500 △233,468,480
(注)時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年10月12日現在
1口当たり純資産額 2.4331円
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(1万口当たり純資産額) (24,331円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年10月12日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
投資証券 CREロジスティクスファンド
6,508 1,345,203,600
投資法人
GLP投資法人 54,422 9,812,286,600
NTT都市開発リート投資法人 15,177 2,273,514,600
Oneリート投資法人 2,916 851,763,600
SOSILA物流リート投資法
7,049 1,146,167,400
人
いちごオフィスリート投資法人 13,769 1,232,325,500
いちごホテルリート投資法人 2,784 253,622,400
アクティビア・プロパティーズ
8,956 4,146,628,000
投資法人
アドバンス・レジデンス投資法
16,801 5,930,753,000
人
イオンリート投資法人 19,761 2,993,791,500
インベスコ・オフィス・ジェイ
37,374 849,511,020
リート投資法人
インヴィンシブル投資法人 73,958 3,150,610,800
エスコンジャパンリート投資法
3,384 468,345,600
人
オリックス不動産投資法人 33,481 6,344,649,500
グローバル・ワン不動産投資法
11,668 1,333,652,400
人
ケネディクス・オフィス投資法
5,198 3,820,530,000
人
ケネディクス・レジデンシャ
11,477 2,458,373,400
ル・ネクスト投資法人
ケネディクス商業リート投資法
6,709 1,921,457,600
人
コンフォリア・レジデンシャル
7,566 2,462,733,000
投資法人
サムティ・レジデンシャル投資
3,806 445,682,600
法人
サンケイリアルエステート投資
5,322 643,429,800
法人
ザイマックス・リート投資法人 2,439 272,436,300
ジャパン・ホテル・リート投資
51,478 3,412,991,400
法人
ジャパンエクセレント投資法人 15,592 2,094,005,600
ジャパンリアルエステイト投資
16,803 11,342,025,000
法人
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スターアジア不動産投資法人
17,365 1,008,906,500
スターツプロシード投資法人 2,617 644,043,700
タカラレーベン不動産投資法人 6,626 726,872,200
トーセイ・リート投資法人 3,511 481,358,100
ヒューリックリート投資法人 14,771 2,581,970,800
フロンティア不動産投資法人 5,891 3,039,756,000
ヘルスケア&メディカル投資法
3,584 551,936,000
人
マリモ地方創生リート投資法人 1,574 204,147,800
ユナイテッド・アーバン投資法
37,827 5,239,039,500
人
ラサールロジポート投資法人 20,571 3,809,749,200
伊藤忠アドバンス・ロジスティ
6,552 1,017,525,600
クス投資法人
阪急阪神リート投資法人 7,590 1,263,735,000
三井不動産ロジスティクスパー
6,246 3,553,974,000
ク投資法人
三菱地所物流リート投資法人 4,270 2,034,655,000
産業ファンド投資法人 23,855 4,813,939,000
森トラスト・ホテルリート投資
3,942 544,784,400
法人
森トラスト総合リート投資法人 12,009 1,750,912,200
森ヒルズリート投資法人 19,759 2,969,777,700
星野リゾート・リート投資法人 2,593 1,872,146,000
積水ハウス・リート投資法人 49,423 4,512,319,900
大江戸温泉リート投資法人 2,712 221,570,400
大和ハウスリート投資法人 25,230 8,098,830,000
大和証券オフィス投資法人 3,552 2,596,512,000
大和証券リビング投資法人 22,705 2,533,878,000
投資法人みらい 19,156 1,038,255,200
東海道リート投資法人 1,287 137,451,600
東急リアル・エステート投資法
11,266 2,058,298,200
人
日本アコモデーションファンド
5,802 3,597,240,000
投資法人
日本ビルファンド投資法人 19,044 13,540,284,000
日本プライムリアルティ投資法
11,043 4,433,764,500
人
日本プロロジスリート投資法人 26,622 9,663,786,000
日本リート投資法人 5,185 2,177,700,000
日本ロジスティクスファンド投
10,979 3,650,517,500
資法人
日本都市ファンド投資法人 84,782 9,241,238,000
福岡リート投資法人 8,690 1,453,837,000
平和不動産リート投資法人 10,886 1,742,848,600
野村不動産マスターファンド投
54,338 9,183,122,000
資法人
投資証券 合計 1,008,253 188,997,171,820
合計 188,997,171,820
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年10月12日現在
資産の部
流動資産
預金 209,715,917
コール・ローン 124,025,349
投資信託受益証券 6,703,393,856
投資証券 57,292,684,724
未収入金 240,789
149,811,103
未収配当金
流動資産合計 64,479,871,738
資産合計 64,479,871,738
負債の部
流動負債
22,599,000
未払解約金
流動負債合計 22,599,000
負債合計
22,599,000
純資産の部
元本等
元本 40,756,471,365
剰余金
23,700,801,373
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 64,457,272,738
純資産合計 64,457,272,738
負債純資産合計 64,479,871,738
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年10月13日
項目
至 2021年10月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年10月12日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 41,175,807,580円
本額
同期中追加設定元本額 100,452,835,081円
同期中一部解約元本額 100,872,171,296円
元本の内訳
ファンド名
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし> 89,123,493円
(ファンドラップ)
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり> 55,607,269円
(ファンドラップ)
MITO ラップ型ファンド(安定型) 3,865,156円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 15,517,167円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 30,039,897円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 34,734,711円
22,280,035円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 18,640,688円
たわらノーロード 先進国リート 9,805,454,751円
1,540,656,751円
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> 351,059,870円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 1,835,800,945円
たわらノーロード バランス(堅実型) 18,072,886円
たわらノーロード バランス(標準型) 319,851,876円
たわらノーロード バランス(積極型) 624,990,072円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 2,849,915円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 55,947,112円
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 143,293,437円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 273,786,709円
126,975円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 7,042,892円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 3,191,762円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 10,260,959円
One DC 先進国リートインデックスファンド 780,742,890円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 18,050,217円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 591,801,177円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 49,505,985円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 205,280,393円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 256,897,674円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 480,395,998円
投資のソムリエ 8,913,383,298円
投資のソムリエ<DC年金> 455,117,592円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 196,233,945円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 269,860,333円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 2,530,422,706円
ワールドアセットバランス(基本コース) 557,530,093円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 1,746,085,151円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 22,261,506円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 11,697,217円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 2,640,529円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 60,694,182円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 2,358,645,407円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 172,062,970円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 17,734,174円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 8,564,383円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 6,967,245円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 65,820円
DIAMパッシブ資産分散ファンド 369,129,500円
DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 172,707,186円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 137,425,208円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04 255,258,945円
(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 140,818,021円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 125,559,493円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 85,970,749円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナル 66,936,067円
ヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 135,862,362円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ2021-04(適格機関 507,928,231円
投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 135,449,629円
資家限定)
247,648,214円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 230,892,784円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 2,696,840円
機関投資家専用)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 107,039,562円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 249,341,212円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格 1,915,564,074円
機関投資家限定)
P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定) 340,995,307円
DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定) 554,411,768円
計 40,756,471,365円
受益権の総数 40,756,471,365口
2.
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2020年10月13日
項目
至 2021年10月12日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年10月12日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売買目的有価証券
2021年10月12日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
投資信託受益証券 △15,607,185
投資証券 △534,139,190
合計 △549,746,375
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年6月23日から2021年10月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年10月12日現在
1口当たり純資産額 1.5815円
(1万口当たり純資産額) (15,815円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年10月12日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 アメリカ・ドル EAGLE HOSPITALITY TRUST
72,700.000 0.000
証券
KEPPEL PACIFIC OAK US
295,400.000 230,412.000
REIT
MANULIFE US REAL ESTATE
514,800.000 370,656.000
INVESTMENT TRUST
PRIME US REIT
211,400.000 178,633.000
アメリカ・ドル 小計
1,094,300.000 779,701.000
(88,496,064)
オーストラリ ABACUS PROPERTY GROUP
146,849.000 521,313.950
ア・ドル
ARENA REIT
131,556.000 559,113.000
AVENTUS RETAIL PROPERTY
156,209.000 504,555.070
FUND LTD
BWP TRUST
172,929.000 705,550.320
CENTURIA CAPITAL GROUP
227,531.000 741,751.060
CENTURIA INDUSTRIAL REIT
205,446.000 739,605.600
CENTURIA OFFICE REIT
154,639.000 375,772.770
CHARTER HALL GROUP
174,807.000 2,928,017.250
CHARTER HALL LONG WALE
213,195.000 1,046,787.450
REIT
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHARTER HALL RETAIL REIT
199,391.000 803,545.730
CHARTER HALL SOCIAL
116,700.000 420,120.000
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP
497,602.000 405,545.630
DEXUS 402,856.000 4,201,788.080
DEXUS INDUSTRIA REIT
81,488.000 280,318.720
GDI PROPERTY GROUP
172,055.000 193,561.870
GOODMAN GROUP
627,729.000 13,113,258.810
GPT GROUP
718,072.000 3,540,094.960
GROWTHPOINT PROPERTIES
103,182.000 423,046.200
AUSTRALIA
HOME CONSORTIUM LTD
64,680.000 485,100.000
HOMECO DAILY NEEDS REIT
191,217.000 300,210.690
HOTEL PROPERTY
73,965.000 252,960.300
INVESTMENTS LTD
INGENIA COMMUNITIES
105,969.000 677,141.910
GROUP
IRONGATE GROUP
181,433.000 274,870.990
MIRVAC GROUP
1,476,543.000 4,193,382.120
NATIONAL STORAGE REIT
387,416.000 898,805.120
RURAL FUNDS GROUP
133,303.000 359,918.100
SCENTRE GROUP
1,941,686.000 5,766,807.420
SHOPPING CENTRES
391,451.000 1,056,917.700
AUSTRALASIA
STOCKLAND 894,379.000 3,926,323.810
VICINITY CENTRES
1,450,005.000 2,443,258.420
WAYPOINT REIT LTD
303,188.000 830,735.120
オーストラリア・ドル 小計 12,097,471.000 52,970,178.170
(4,412,945,541)
シンガポール・ AIMS APAC REIT
154,495.000 225,562.700
ドル
MANAGEMENT LTD
ARA LOGOS LOGISTICS
466,580.000 426,920.700
TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE
1,257,660.000 3,735,250.200
INVT
ASCOTT TRUST
707,016.000 703,480.920
CAPITALAND CHINA TRUST
365,880.000 457,350.000
CAPITALAND INTEGRATED
1,869,209.000 3,925,338.900
COMMERCIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
263,100.000 313,089.000
EC WORLD REAL ESTATE
127,400.000 100,646.000
INVESTMENT TRUST
ESR REIT
1,065,430.000 479,443.500
FAR EAST HOSPITALITY
356,900.000 228,416.000
TRUST
FIRST REAL ESTATE
608,800.000 155,244.000
INVESTMENT TRUST
FRASERS CENTREPOINT
385,200.000 878,256.000
TRUST
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRASERS LOGISTICS &
1,095,664.000 1,599,669.440
COMMERCIAL TRUST
IREIT GLOBAL
186,300.000 119,232.000
KEPPEL DC REIT
456,600.000 1,068,444.000
KEPPEL REIT
703,000.000 759,240.000
LENDLEASE GLOBAL
316,200.000 273,513.000
COMMERCIAL REIT
MAPLETREE COMMERCIAL
826,500.000 1,710,855.000
TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL
730,820.000 1,980,522.200
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
1,082,820.000 2,122,327.200
TRUST
MAPLETREE NORTH ASIA
835,200.000 801,792.000
COMMERCIAL TRUST
OUE COMMERCIAL REIT
958,855.000 431,484.750
PARKWAY LIFE REIT
148,900.000 670,050.000
SASSEUR REAL ESTATE
170,300.000 142,200.500
INVESTMENT TRUST
SPH REIT
375,600.000 366,210.000
STARHILL GLOBAL REIT
485,300.000 305,739.000
SUNTEC REAL ESTATE
785,390.000 1,138,815.500
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計 16,785,119.000 25,119,092.510
(2,102,468,043)
ユーロ CROMWELL REIT EUR
111,040.000 287,593.600
ユーロ 小計 111,040.000 287,593.600
(37,709,273)
香港・ドル FORTUNE REAL ESTATE
538,000.000 4,234,060.000
INVESTMENT TRUST
香港・ドル 小計 538,000.000 4,234,060.000
(61,774,935)
投資信託受益証券 合計 30,625,930 6,703,393,856
(6,703,393,856)
投資証券 アメリカ・ドル ACADIA REALTY TRUST
31,979.000 693,944.300
AGREE REALTY CORP
25,908.000 1,751,380.800
ALEXANDER & BALDWIN INC
26,178.000 613,088.760
ALEXANDER'S INC.
736.000 198,793.600
ALEXANDRIA REAL ESTATE
51,768.000 9,932,208.480
EQUIT
ALPINE INCOME PROPERTY
4,917.000 90,866.160
TRUST INC
AMERICAN ASSETS TRUST
19,051.000 742,989.000
INC
AMERICAN CAMPUS
52,143.000 2,628,007.200
COMMUNITIES
AMERICAN FINANCE TRUST
41,588.000 349,339.200
INC
AMERICAN HOMES 4 RENT
102,482.000 3,925,060.600
AMERICOLD REALTY TRUST
97,831.000 2,751,986.030
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
APARTMENT INCOME REIT
58,807.000 2,937,997.720
CORP
APARTMENT INVT & MGMT
53,669.000 385,343.420
CO-A
APPLE HOSPITALITY REIT
77,513.000 1,265,012.160
INC
ARMADA HOFFLER
21,480.000 289,120.800
PROPERTIES INC
ASHFORD HOSPITALITY
9,350.000 132,209.000
TRUST
AVALONBAY COMMUNITIES
52,119.000 11,664,753.390
INC
BLUEROCK RESIDENTIAL
8,663.000 109,673.580
GROWTH REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
53,113.000 6,090,998.840
BRAEMAR HOTELS & RESORTS
24,777.000 120,416.220
INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
61,776.000 861,775.200
BRIXMOR PROPERTY GROUP
111,339.000 2,549,663.100
INC
BROADSTONE NET LEASE INC
59,768.000 1,506,153.600
BRT APARTMENTS CORP
6,375.000 122,081.250
CAMDEN PROPERTY TRUST
37,593.000 5,679,174.510
CARETRUST REIT INC
35,140.000 712,639.200
CEDAR REALTY TRUST INC
5,828.000 124,602.640
CENTERSPACE 5,077.000 490,742.820
CHATHAM LODGING TRUST
16,797.000 205,763.250
CIM COMMERCIAL TRUST
4,068.000 36,530.640
CORP
CITY OFFICE REIT INC
15,360.000 281,088.000
CLIPPER REALTY INC
5,086.000 42,824.120
COLUMBIA PROPERTY TRUST
41,501.000 793,499.120
INC
COMMUNITY HEALTHCARE
8,337.000 376,248.810
TRUST INC
COREPOINT LODGING INC
13,767.000 212,975.490
CORESITE REALTY CORP
16,581.000 2,293,815.540
CORPORATE OFFICE
40,957.000 1,145,157.720
PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
55,807.000 2,177,589.140
CTO REALTY GROUTH INC
2,965.000 158,597.850
CUBESMART 75,520.000 3,707,276.800
CYRUSONE INC
46,423.000 3,517,470.710
DIAMONDROCK HOSPITALITY
76,286.000 698,016.900
CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
105,462.000 14,736,205.260
DIGITALBRIDGE GROUP INC
179,505.000 1,200,888.450
DIVERSIFIED HEALTHCARE
83,977.000 297,278.580
TRUST
DOUGLAS EMMETT INC
65,863.000 2,162,282.290
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DUKE REALTY TRUST
141,349.000 7,155,086.380
EAST GROUP
15,147.000 2,635,426.530
EASTERLY GOVERNMENT
30,319.000 637,305.380
PROPERTIES INC
EMPIRE STATE REALTY
51,085.000 535,881.650
TRUST INC
EPR PROPERTIES
27,332.000 1,426,730.400
EQUINIX INC
33,481.000 25,111,084.810
EQUITY COMMONWEALTH
44,473.000 1,180,758.150
EQUITY LIFESTYLE
63,900.000 5,228,937.000
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
127,221.000 10,526,265.540
ESSENTIAL PROPERTIES
43,153.000 1,215,188.480
REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
24,291.000 7,925,667.480
EXTRA SPACE STORAGE INC
49,974.000 8,614,518.120
FARMLAND PARTNERS INC
11,176.000 124,277.120
FEDERAL REALTY INVS
26,212.000 3,195,767.040
TRUST
FIRST INDUSTRIAL RT
48,411.000 2,600,638.920
FOUR CORNERS PROPERTY
27,490.000 762,022.800
TRUST INC
FRANKLIN STREET
32,561.000 169,642.810
PROPERTIES C
GAMING AND LEISURE
83,289.000 3,967,887.960
PROPERTIES INC
GEO GROUP INC
43,368.000 369,929.040
GETTY REALTY CORP
13,990.000 426,275.300
GLADSTONE COMMERCIAL
12,908.000 274,682.240
CORP
GLADSTONE LAND CORP
11,352.000 258,485.040
GLOBAL MEDICAL REIT INC
24,700.000 375,440.000
GLOBAL NET LEASE INC
36,406.000 575,578.860
HEALTHCARE REALTY TRUST
54,716.000 1,713,157.960
INC
HEALTHCARE TRUST OF
82,065.000 2,668,753.800
AMERICA INC
HEALTHPEAK PROPERTIES
201,367.000 6,800,163.590
INC
HERSHA HOSPITALITY TRUST
16,618.000 147,069.300
HIGHWOODS PROPERTIES INC
39,167.000 1,795,415.280
HOST HOTELS & RESORTS
267,052.000 4,411,699.040
INC
HUDSON PACIFIC
56,739.000 1,518,335.640
PROPERTIES INC
INDEPENDENCE REALTY
37,950.000 783,667.500
TRUST INC
INDUS REALTY TRUST INC
2,009.000 131,388.600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INDUSTRIAL LOGISTICS
23,562.000 632,168.460
PROPERTIES TRUST
INNOVATIVE INDUSTRIAL
8,983.000 2,075,701.810
PROPERTIES INC
INVITATION HOMES INC
215,306.000 8,315,117.720
IRON MOUNTAIN INC
108,244.000 4,623,101.240
JBG SMITH PROPERTIES
42,392.000 1,265,401.200
KILROY REALTY CORP
39,286.000 2,675,769.460
KIMCO REALTY
229,396.000 5,005,420.720
KITE REALTY GROUP TRUST
30,547.000 672,644.940
LEXINGTON REALTY TRUST
101,412.000 1,446,135.120
LIFE STORAGE INC
29,323.000 3,470,377.050
LTC PROPERTIES INC
14,200.000 467,038.000
MACK CALI
28,607.000 509,204.600
MEDICAL PROPERTIES TRUST
222,810.000 4,442,831.400
MID AMERICA
43,332.000 8,279,011.920
MONMOUTH RE INVEST CP -
35,545.000 679,264.950
CL A
NATIONAL HEALTH INVS INC
16,592.000 877,219.040
NATIONAL RETAIL
65,788.000 2,951,249.680
PROPERTIES INC
NATIONAL STORAGE
30,676.000 1,680,431.280
AFFILIATES TRUST
NETSTREIT CORP
14,114.000 337,606.880
NEXPOINT RESIDENTIAL
8,096.000 511,829.120
TRUST INC
OFFICE PROPERTIES INCOME
17,401.000 460,430.460
TRUST
OMEGA HEALTHCARE INVS
89,532.000 2,634,926.760
INC
ONE LIBERTY PROPERTIES
5,446.000 170,024.120
INC
PARAMOUNT GROUP INC
59,073.000 545,243.790
PARK HOTELS & RESORTS
88,902.000 1,706,918.400
INC
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
47,886.000 1,104,251.160
PENN REAL ESTATE INVEST
29,075.000 51,462.750
TST
PHYSICIANS REALTY TRUST
79,474.000 1,448,016.280
PIEDMONT OFFICE REALTY
44,827.000 821,678.910
TRUST INC
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT
13,046.000 309,190.200
INC
POSTAL REALTY TRUST INC
5,941.000 112,344.310
PREFERRED APARTMENT
20,349.000 246,833.370
COMMUNITIES INC
PROLOGIS INC
275,741.000 35,554,044.540
PS BUSINESS PARKS
7,333.000 1,219,257.910
PUBLIC STORAGE
56,888.000 17,185,864.800
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REALTY INCOME CORP
145,395.000 9,851,965.200
REGENCY CENTERS CORP
57,207.000 3,989,044.110
RETAIL OPPORTUNITY
43,832.000 791,605.920
INVESTMENTS CORP
RETAIL PROPERTIES OF
78,223.000 1,074,001.790
AMERICA INC
RETAIL VALUE INC
7,197.000 200,868.270
REXFORD INDUSTRIAL
51,602.000 2,993,948.040
REALTY INC
RLJ LODGING TRUST
60,302.000 893,675.640
RPT REALTY
29,043.000 392,661.360
RYMAN HOSPITALITY
20,696.000 1,780,683.840
PROPERTIES
SABRA HEALTH CARE REIT
80,571.000 1,192,450.800
INC
SAFEHOLD INC
5,420.000 392,787.400
SAUL CENTERS INC
4,477.000 206,210.620
SERITAGE GROWTH
12,543.000 183,002.370
PROPERTIES
SERVICE PROPERTIES TRUST
59,624.000 679,713.600
SIMON PROPERTY GROUP INC
122,629.000 16,263,057.980
SITE CENTERS CORP
67,743.000 1,122,501.510
SL GREEN
25,234.000 1,893,307.020
SPIRIT REALTY CAPITAL
44,703.000 2,107,746.450
INC
STAG INDUSTRIAL INC
60,767.000 2,480,508.940
STORE CAPITAL CORP
91,597.000 3,008,961.450
SUMMIT HOTEL PROPERTIES
38,077.000 380,389.230
INC
SUN COMMUNITIES INC
43,290.000 8,167,091.400
SUNSTONE HOTEL INVESTORS
79,340.000 986,989.600
INC
TANGER FACTORY OUTLET
37,559.000 614,089.650
TERRENO REALTY CORP
26,515.000 1,735,141.600
THE MACERICH COMPANY
77,817.000 1,358,684.820
UDR INC
104,301.000 5,516,479.890
UMH PROPERTIES INC
15,784.000 354,666.480
UNIVERSAL HEALTH RLTY
4,854.000 272,357.940
INCOME
URBAN EDGE PROPERTIES
42,764.000 780,443.000
URSTADT BIDDLE
10,398.000 201,513.240
PROPERTIES
VENTAS INC
146,958.000 8,028,315.540
VEREIT INC
85,742.000 4,056,454.020
VICI PROPERTIES INC
229,394.000 6,718,950.260
VORNADO REALTY TRUST
59,605.000 2,633,944.950
WASHINGTON REIT
30,535.000 775,894.350
WELLTOWER INC
157,721.000 13,065,607.640
WHITESTONE REIT
17,850.000 178,678.500
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WP CAREY INC
68,894.000 5,133,980.880
XENIA HOTELS & RESORTS
44,399.000 788,526.240
INC
アメリカ・ドル 小計
8,312,228.000 425,761,571.900
(48,323,938,408)
イギリス・ポン AEW UK REIT PLC
50,845.000 52,573.730
ド
ASSURA PLC
973,642.000 700,048.590
BIG YELLOW GROUP PLC
65,178.000 898,152.840
BMO COMMERCIAL PROPERTY
284,282.000 271,205.020
TRUST LTD
BRITISH LAND CO PLC
351,852.000 1,719,500.720
CAPITAL & COUNTIES
308,010.000 495,588.090
PROPERTIES PLC
CIVITAS SOCIAL HOUSING
220,567.000 197,628.030
PLC
CUSTODIAN REIT PLC
177,203.000 167,811.240
DERWENT LONDON PLC
42,127.000 1,417,994.820
EMPIRIC STUDENT PROPERTY
211,024.000 184,857.020
PLC
GCP STUDENT LIVING PLC
163,036.000 345,636.320
GREAT PORTLAND ESTATES
92,323.000 686,883.120
PLC
HAMMERSON PLC
1,513,235.000 491,801.370
HOME REIT PLC
100,813.000 108,878.040
IMPACT HEALTHCARE REIT
119,601.000 136,105.930
PLC
INTU PROPERTIES PLC
231,040.000 0.000
LAND SECURITIES GROUP
281,621.000 1,945,437.860
PLC
LONDONMETRIC PROPERTY
342,121.000 822,458.880
PLC
LXI REIT PLC
273,458.000 388,857.270
NEWRIVER REIT PLC
139,604.000 110,426.760
PICTON PROPERTY INCOME
192,372.000 185,446.600
LTD
PRIMARY HEALTH
484,126.000 734,419.140
PROPERTIES PLC
PRS REIT PLC/THE
161,754.000 163,371.540
REGIONAL REIT LTD
148,338.000 129,647.410
SAFESTORE HOLDINGS LTD
79,592.000 865,960.960
SCHRODER REAL ESTATE
255,156.000 126,557.370
INVESTMENT TRUST LTD
SEGRO PLC
448,386.000 5,380,632.000
SHAFTESBURY PLC
104,662.000 630,588.550
STANDARD LIFE INVESTMENT
PROPERTY INCOME TRUST 179,591.000 129,305.520
LTD
SUPERMARKET INCOME REIT
315,426.000 367,471.290
PLC
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TRIPLE POINT SOCIAL
127,588.000 124,525.880
HOUSING REIT PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
646,516.000 1,357,683.600
UK COMMERCIAL PROPERTY
305,229.000 226,479.910
REIT LTD
UNITE GROUP PLC
149,706.000 1,574,907.120
WORKSPACE GROUP PLC
49,590.000 419,531.400
イギリス・ポンド 小計 9,589,614.000 23,558,373.940
(3,632,701,262)
イスラエル・
REIT 1 LTD
66,161.000 1,253,089.340
シュケル
イスラエル・シュケル 小計 66,161.000 1,253,089.340
(44,064,887)
カナダ・ドル
ALLIED PROPERTIES REIT
22,575.000 918,351.000
ARTIS REAL ESTATE
21,898.000 255,549.660
INVESTMENT TRUST
AUTOMOTIVE PROPERTIES
REAL ESTATE INVESTMENT 5,672.000 73,962.880
TRUST
BOARDWALK REAL ESTATE
9,193.000 453,306.830
INVEST
BTB REAL ESTATE
7,000.000 28,140.000
INVESTMENT TRUST
CANADIAN APT PPTYS REIT
31,841.000 1,865,882.600
CHOICE PROPERTIES REIT
57,893.000 851,606.030
COMINAR REAL ESTATE INVT
33,464.000 336,313.200
TR
CROMBIE REAL ESTATE INV
16,561.000 294,951.410
CT REAL ESTATE
20,601.000 354,543.210
INVESTMENT TRUST
DREAM INDUSTRIAL REIT
36,891.000 609,439.320
DREAM OFFICE REAL ESTATE
8,435.000 200,331.250
INV TRUST
EUROPEAN RESIDENTIAL
REAL ESTATE INVESTMENT 20,576.000 90,122.880
TRUST
FIRST CAPITAL REAL
41,471.000 749,380.970
ESTATE INVESTMENT TRUST
GRANITE REAL ESTATE
12,197.000 1,121,148.240
INVESTMENT TRUST
H & R REAL ESTATE
51,016.000 824,928.720
INVESTMENT
INOVALIS REAL ESTATE
4,643.000 44,201.360
INVESTMENT TRUST
INTERRENT REAL ESTATE
25,864.000 436,325.680
INVEST
KILLAM APARTMENT REAL
19,045.000 412,324.250
ESTATE INVESTMENT TRUST
MINTO APARTMENT REAL
8,025.000 182,247.750
ESTATE INVESTMENT TRUST
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MORGUARD NORTH AMERICAN
8,583.000 146,597.640
RESIDENTIAL REIT
NEXUS REAL ESTATE
7,759.000 100,944.590
INVESTMENT TRUST
NORTHWEST HEALTHCARE
PROPERTIES REAL ESTATE
40,672.000 532,803.200
INVESTMENT TRUST
PLAZA RETAIL REIT
20,611.000 93,780.050
RIOCAN REAL ESTATE
58,775.000 1,304,805.000
INVEST TRUST
SLATE GROCERY REIT
10,657.000 138,327.860
SLATE OFFICE REIT
11,634.000 59,798.760
SMARTCENTRES REIT
27,015.000 817,473.900
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME
29,543.000 645,809.980
REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL
13,365.000 97,698.150
REIT
WPT INDUSTRIAL REAL
14,414.000 389,754.560
ESTATE INVESTMENT TRUST
カナダ・ドル 小計 697,889.000 14,430,850.930
(1,310,898,498)
ニュージーラン ARGOSY PROPERTY LTD
298,582.000 471,759.560
ド・ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST
398,365.000 975,994.250
KIWI PROPERTY GROUP LTD
561,801.000 637,644.130
PRECINCT PROPERTIES
466,957.000 779,818.190
VITAL HEALTHCARE
146,206.000 445,197.270
PROPERTY TRUST
ニュージーランド・ドル 小計 1,871,911.000 3,310,413.400
(260,397,118)
ユーロ AEDIFICA 13,561.000 1,510,695.400
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
64,950.000 1,036,602.000
ALTAREA 1,404.000 255,247.200
BEFIMMO 8,766.000 308,124.900
CARE PROPERTY INVEST NV
9,500.000 249,375.000
CARMILA SA
17,349.000 231,782.640
COFINIMMO SA
10,220.000 1,369,480.000
COIMA RES SPA
5,171.000 35,731.610
COVIVIO 17,291.000 1,253,251.680
EUROCOMMERCIAL
14,964.000 285,183.910
PROPERTIES NV
GECINA SA
20,361.000 2,403,616.050
HAMBORNER REIT AG
27,591.000 263,880.320
HIBERNIA REIT PLC
235,730.000 290,419.360
ICADE 11,647.000 795,490.100
IMMOBILIARE GRANDE
26,547.000 105,657.060
DISTRIBUZIONE
INMOBILIARIA COLONIAL
96,500.000 805,775.000
SOCIMI SA
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INTERVEST
8,227.000 202,384.200
OFFICES&WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL
164,689.000 251,974.170
PROPERTIES REIT PLC
KLEPIERRE 74,104.000 1,430,577.720
LAR ESPANA REAL ESTATE
27,656.000 148,512.720
SOCIMI SA
MERCIALYS 19,022.000 171,007.780
MERLIN PROPERTIES SOCIMI
123,820.000 1,137,658.160
SA
MONTEA SCA
3,932.000 467,121.600
NSI NV
6,166.000 204,094.600
RETAIL ESTATES
4,379.000 289,889.800
UNIBAIL-RODAMCO
43,602.000 2,762,622.720
WESTFIELD
VASTNED RETAIL
7,225.000 173,761.250
WAREHOUSES DE PAUW
52,483.000 1,895,685.960
WERELDHAVE NV
14,260.000 177,822.200
XIOR STUDENT HOUSING NV
6,748.000 338,749.600
ユーロ 小計 1,137,865.000 20,852,174.710
(2,734,137,148)
韓国・ウォン ESR KENDALL SQUARE REIT
36,373.000 234,605,850.000
CO LTD
IGIS VALUE PLUS REIT CO
9,958.000 56,860,180.000
LTD
JR REIT XXVII
42,699.000 234,417,510.000
KORAMCO ENERGY PLUS REIT
11,840.000 74,473,600.000
LOTTE REIT CO LTD
41,844.000 233,071,080.000
MIRAE ASSET MAPS ASIA
PACIFIC REAL ESTATE 1 38,205.000 183,957,075.000
INVESTMENT
SHINHAN ALPHA REIT CO
15,126.000 122,066,820.000
LTD
韓国・ウォン 小計 196,045.000 1,139,452,115.000
(107,906,115)
香港・ドル CHAMPION REIT
673,070.000 2,732,664.200
LINK REIT
781,620.000 52,134,054.000
PROSPERITY REIT
506,000.000 1,553,420.000
SUNLIGHT REAL ESTATE
346,000.000 1,553,540.000
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REAL ESTATE
611,000.000 2,248,480.000
INVESTMENT TRUST
香港・ドル 小計 2,917,690.000 60,222,158.200
(878,641,288)
投資証券 合計 24,789,403 57,292,684,724
(57,292,684,724)
合計 63,996,078,580
(63,996,078,580)
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入 組入
有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率 時価比率
(%)
(%) (%)
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 4銘柄 0.14 - 75.65
投資証券 154銘柄 - 74.97
イギリス・ポンド 投資証券 35銘柄 - 5.64 5.68
イスラエル・シュケル 投資証券 1銘柄 - 0.07 0.07
オーストラリア・ドル 投資信託受益証券 31銘柄 6.85 - 6.90
カナダ・ドル 投資証券 31銘柄 - 2.03 2.05
シンガポール・ドル 投資信託受益証券 27銘柄 3.26 - 3.29
ニュージーランド・ドル 投資証券 5銘柄 - 0.40 0.41
ユーロ 投資信託受益証券 1銘柄 0.06 - 4.33
投資証券 30銘柄 - 4.24
韓国・ウォン 投資証券 7銘柄 - 0.17 0.17
香港・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 0.10 - 1.47
投資証券 5銘柄 - 1.36
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 24,718,168,157円
Ⅱ 負債総額 37,859,227円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,680,308,930円
Ⅳ 発行済数量 18,175,474,225口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3579円
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 484,778,073,320円
Ⅱ 負債総額 9,475,858,650円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 475,302,214,670円
Ⅳ 発行済数量 143,675,610,760口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.3082円
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 492,693,476,970円
Ⅱ 負債総額 3,726,727,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 488,966,749,970円
Ⅳ 発行済数量 374,558,885,443口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3054円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 679,652,173,492円
Ⅱ 負債総額 101,088,264円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 679,551,085,228円
Ⅳ 発行済数量 115,483,851,488口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.8844円
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 155,974,741,582円
Ⅱ 負債総額 3,113,471,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 152,861,270,582円
Ⅳ 発行済数量 73,213,658,139口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0879円
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 74,833,390,132円
Ⅱ 負債総額 53,852,381円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 74,779,537,751円
Ⅳ 発行済数量 50,276,470,451口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4874円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 171,531,760,897円
Ⅱ 負債総額 6,134,355,575円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 165,397,405,322円
Ⅳ 発行済数量 74,581,092,639口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2177円
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 220,670,746,746円
Ⅱ 負債総額 455,978,650円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 220,214,768,096円
Ⅳ 発行済数量 88,537,571,972口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4872円
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 90,951,311,598円
Ⅱ 負債総額 1,098,463,620円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 89,852,847,978円
Ⅳ 発行済数量 53,118,110,677口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6916円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額( 2021年10月29日 現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構( 2021年10月29日 現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、そ
の選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とし、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任
された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である
取締役を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)なら
びにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金
融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2021年10月29日 現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,389,726,868,805
追加型公社債投資信託
831 15,977,901,845,268
追加型株式投資信託
28 60,426,385,134
単位型公社債投資信託
220 1,327,861,039,257
単位型株式投資信託
1,105 18,755,916,138,464
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円
単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、第36期事業年度(自2020年4月1日至2021年3月31日)の財務諸表について、EY新日本
有限責任監査法人の監査を受け、第37期中間会計期間(自2021年4月1日至2021年9月30日)の中間財
務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 32,932,013 36,734,502
金銭の信託 28,548,165 25,670,526
有価証券 996 -
未収委託者報酬 11,487,393 16,804,456
未収運用受託報酬 4,674,225 5,814,654
未収投資助言報酬 331,543 317,567
未収収益 11,674 7,412
前払費用 480,129 724,591
その他 2,815,351 2,419,487
流動資産計 81,281,494 88,493,198
固定資産
有形固定資産 1,278,455 1,119,327
建物 ※1 1,006,793 ※1 915,815
器具備品 ※1 270,768 ※1 202,902
建設仮勘定 894 609
無形固定資産 3,524,781 3,991,834
ソフトウエア 3,299,065 2,878,179
ソフトウエア仮勘定 221,784 1,109,723
電話加入権 3,931 3,931
投資その他の資産 9,482,127 11,153,554
投資有価証券 261,361 261,360
関係会社株式 5,299,196 5,299,196
長期差入保証金 1,302,402 1,324,203
繰延税金資産 2,508,004 3,676,823
その他 111,162 591,970
固定資産計 14,285,364 16,264,717
資産合計 95,566,859 104,757,915
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(単位:千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 3,702,906 3,730,283
未払金 4,803,140 7,337,541
未払収益分配金 966 846
未払償還金 9,999 9,999
未払手数料 4,582,140 6,889,193
その他未払金 210,034 437,502
未払費用 6,673,320 9,713,972
未払法人税等 4,090,268 4,199,922
未払消費税等 1,338,183 2,106,617
賞与引当金 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金 65,290 76,410
流動負債計 22,046,438 28,954,345
固定負債
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
時効後支払損引当金 174,139 157,945
固定負債計 2,293,087 2,450,431
負債合計 24,339,526 31,404,777
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 49,674,383 51,800,187
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 49,551,090 51,676,893
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 17,871,090 19,996,893
株主資本計 71,227,341 73,353,144
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △7 △6
評価・換算差額等計 △7 △6
純資産合計 71,227,333 73,353,137
負債・純資産合計 95,566,859 104,757,915
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 84,426,075 89,905,293
運用受託報酬 16,912,305 17,640,234
投資助言報酬 1,208,954 1,103,477
その他営業収益 68,156 781,735
営業収益計 102,615,492 109,430,741
営業費用
支払手数料 34,980,736 37,003,102
広告宣伝費 340,791 424,598
公告費 375 400
調査費 25,132,268 30,794,092
調査費 10,586,542 11,302,420
委託調査費 14,545,725 19,491,671
委託計算費 698,723 543,135
営業雑経費 990,002 938,891
通信費 44,209 46,358
印刷費 738,330 680,272
協会費 71,386 71,361
諸会費 22,790 23,936
支払販売手数料 113,286 116,962
営業費用計 62,142,897 69,704,220
一般管理費
給料 10,817,861 10,586,117
役員報酬 174,795 163,394
給料・手当 9,087,800 9,030,562
賞与 1,555,264 1,392,160
交際費 40,436 8,168
寄付金 8,906 7,757
旅費交通費 320,037 50,081
租税公課 651,265 912,570
不動産賃借料 1,479,503 1,499,753
退職給付費用 505,189 524,845
固定資産減価償却費 882,526 1,078,185
福利厚生費 44,352 44,004
修繕費 1,843 777
賞与引当金繰入額 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金繰入額 65,290 76,410
機器リース料 233 208
事務委託費 3,625,424 3,793,883
事務用消耗品費 104,627 68,534
器具備品費 1,620 548
諸経費 197,094 152,830
一般管理費計 20,119,543 20,594,276
営業利益 20,353,050 19,132,244
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(単位:千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業外収益
受取利息 4,440 27,079
受取配当金 11,185 2,356
時効成立分配金・償還金 49,164 362
投資信託償還益 5,528 -
為替差益 - 7,314
金銭の信託運用益 - 1,229,697
受取負担金 297,886 -
雑収入 7,394 13,505
時効後支払損引当金戻入額 3,473 13,011
営業外収益計 379,073 1,293,326
営業外費用
為替差損 19,750 -
投資信託償還損 1 3
金銭の信託運用損 169,505 -
システム解約料 31,680 -
早期割増退職金 - 48,755
雑損失 104 5
営業外費用計 221,042 48,764
経常利益 20,511,082 20,376,806
特別利益
投資有価証券売却益 1,169,758 -
特別利益計 1,169,758 -
特別損失
固定資産除却損 ※1 16,085 ※1 1,511
特別損失計 16,085 1,511
税引前当期純利益 21,664,754 20,375,294
法人税、住民税及び事業税 7,045,579 7,418,311
法人税等調整額 △385,835 △1,168,820
法人税等合計 6,659,743 6,249,491
当期純利益 15,005,011 14,125,803
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(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000 △11,280,000 △11,280,000
当期純利益
15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- - - - - - 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
当期純利益
15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
△ 846,763 △ 846,763 △ 846,763
額(純額)
当期変動額合計 △ 846,763 △ 846,763
2,878,247
当期末残高
△ 7 △ 7
71,227,333
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第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000 △12,000,000 △12,000,000
当期純利益
14,125,803 14,125,803 14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 2,125,803 2,125,803 2,125,803
- - - - -
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 19,996,893 51,800,187 73,353,144
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△ 7 △ 7
71,227,333
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000
当期純利益
14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
1 1 1
額(純額)
当期変動額合計
1 1 2,125,804
当期末残高 △ 6 △ 6
73,353,137
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
:移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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(未適用の会計基準等)
1.収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会
計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic 606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始す
る事業年度から、Topic 606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年4月1日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響はありません。
2.時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業
会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされています。
(2)適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年4月1日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
建物 320,020 407,133
器具備品 949,984 978,763
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
建物 - 944
器具備品 9,609 566
ソフトウエア 6,475 -
(株主資本等変動計算書関係)
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2020年6月17日
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2021年6月16日 利益
11,280,000 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
照)。
第35期(2020 年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
32,932,013 32,932,013 -
(1)現金・預金
28,548,165 28,548,165 -
(2)金銭の信託
11,487,393 11,487,393 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 -
77,644,787 77,644,787 -
資産計
4,582,140 4,582,140 -
(1)未払手数料
4,582,140 4,582,140 -
負債計
第36期(2021年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
36,734,502 36,734,502 -
(1)現金・預金
25,670,526 25,670,526 -
(2)金銭の信託
16,804,456 16,804,456 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
5,814,654 5,814,654 -
(5)投資有価証券
その他有価証券
1,990 1,990 -
85,026,130 85,026,130 -
資産計
6,889,193 6,889,193 -
(1)未払手数料
6,889,193 6,889,193 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(千円)
第35期 第36期
区分
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
259,369 259,369
①非上場株式
5,299,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(2020年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
32,932,013 - - -
(1)現金・預金
28,548,165 - - -
(2)金銭の信託
11,487,393 - - -
(3)未収委託者報酬
4,674,225 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
996 994 997 -
その他有価証券(投資信託)
第36期(2021年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
36,734,502 - - -
(1)現金・預金
25,670,526 - - -
(2)金銭の信託
16,804,456 - - -
(3)未収委託者報酬
5,814,654 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)投資有価証券
- 1,990 - -
その他有価証券(投資信託)
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(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第35期(2020年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第36期(2021年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
1,990 2,000 △ 9
②投資信託
1,990 2,000 △ 9
小計
1,990 2,000 △ 9
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
1,298,377 1,169,758 -
株式
投資信託 159,526 5,528 1
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
996 - 3
投資信託
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,289,044 2,422,901
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の発生額 18,448 △4,319
退職給付の支払額 △187,749 △245,143
過去勤務費用の発生額 - △1,567
その他 △1,476 1,567
退職給付債務の期末残高 2,422,901 2,479,619
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未積立退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未認識数理計算上の差異 △130,155 △84,264
未認識過去勤務費用 △173,798 △102,868
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
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(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の費用処理額 38,861 41,571
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,362
その他 △11,303 △7,720
確定給付制度に係る退職給付費用 401,711 409,394
(注)上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
計上しております。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
割引率 0.09% 0.09%
予想昇給率 1.00%~4.42% 1.00%~3.76%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(千円) (千円)
繰延税金資産
221,053 260,377
未払事業税
10,778 10,711
未払事業所税
420,513 547,974
賞与引当金
78,439 92,748
未払法定福利費
10,410 8,535
未払給与
47,781 -
受取負担金
331,395 1,410,516
運用受託報酬
14,116 18,079
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 50,942 25,808
82,684 51,986
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 323,132 301,965
648,821 701,959
退職給付引当金
53,321 48,362
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
11,532 △5,283
その他
3 2
その他有価証券評価差額金
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産合計
繰延税金負債
- -
その他有価証券評価差額金
- -
繰延税金負債合計
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
流動資産 -千円 -千円
固定資産 94,605,736千円 84,609,003千円
資産合計 94,605,736千円 84,609,003千円
流動負債 -千円 -千円
固定負債 8,278,713千円 5,570,814千円
負債合計 8,278,713千円 5,570,814千円
純資産 86,327,023千円 79,038,188千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 62,885,491千円 59,074,249千円
顧客関連資産 34,810,031千円 29,793,358千円
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(2)損益計算書項目
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益 -千円 -千円
営業利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
経常利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
税引前当期純利益 △9,111,312千円 △8,823,626千円
当期純利益 △7,536,465千円 △7,288,834千円
1株当たり当期純利益 △188,411円64銭 △182,220円85銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,149,555千円 5,016,672千円
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(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 及び 第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
兼任等 の関係
性
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,435,839 未払 1,457,765
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 12,767,199 未払 2,524,882
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません
(1株当たり情報)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 1,780,683円32銭 1,833,828円44銭
1株当たり当期純利益金額 375,125円27銭 353,145円08銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
当期純利益金額 15,005,011千円 14,125,803千円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,005,011千円 14,125,803千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)中間貸借対照表
(単位:百万円)
第37期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 28,648
金銭の信託 25,866
未収委託者報酬 18,882
未収運用受託報酬 2,911
未収投資助言報酬 319
未収収益 15
前払費用 996
その他 2,470
流動資産計 80,112
固定資産
有形固定資産 977
建物 ※1 792
器具備品 ※1 184
無形固定資産 4,193
ソフトウエア 3,475
ソフトウエア仮勘定 714
電話加入権 3
投資その他の資産 10,724
投資有価証券 261
関係会社株式 5,299
長期差入保証金 1,273
繰延税金資産 3,311
その他 578
固定資産計 15,895
資産合計 96,007
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第37期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 1,845
未払金 7,922
未払収益分配金 0
未払償還金 9
未払手数料 7,759
その他未払金 153
未払費用 7,337
未払法人税等 3,423
未払消費税等 1,234
契約負債 20
賞与引当金 836
役員賞与引当金 33
流動負債計 22,653
固定負債
退職給付引当金 2,391
時効後支払損引当金 147
固定負債計 2,538
負債合計 25,192
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金 19,552
資本準備金 2,428
その他資本剰余金 17,124
利益剰余金 49,261
利益準備金 123
その他利益剰余金 49,138
別途積立金 31,680
繰越利益剰余金 17,458
株主資本計 70,814
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △0
評価・換算差額等計 △0
純資産合計 70,814
負債・純資産合計 96,007
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)中間損益計算書
(単位:百万円)
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
営業収益
委託者報酬 54,995
運用受託報酬 7,193
投資助言報酬 569
その他営業収益 6
営業収益計 62,765
営業費用
支払手数料 22,800
広告宣伝費 126
公告費 0
調査費 17,656
調査費 4,722
委託調査費 12,934
委託計算費 281
営業雑経費 437
通信費 17
印刷費 315
協会費 33
諸会費 17
支払販売手数料 52
営業費用計 41,301
一般管理費
給料 4,865
役員報酬 82
給料・手当 4,565
賞与 217
交際費 1
寄付金 4
旅費交通費 13
租税公課 292
不動産賃借料 892
退職給付費用 248
固定資産減価償却費 ※1 670
福利厚生費 16
修繕費 0
賞与引当金繰入額 836
役員賞与引当金繰入額 33
機器リース料 0
事務委託費 1,971
事務用消耗品費 26
器具備品費 0
諸経費 99
一般管理費計 9,973
営業利益 11,490
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
営業外収益
受取利息 7
受取配当金 548
時効成立分配金・償還金 0
時効後支払損引当金戻入額 10
為替差益 26
金銭の信託運用益 288
雑収入 2
営業外収益計 884
経常利益 12,374
特別損失
固定資産除却損 5
ゴルフ会員権売却損 3
オフィス再編費用 5
特別損失計 13
税引前中間純利益 12,360
法人税、住民税及び事業税 3,254
法人税等調整額 364
法人税等合計 3,619
中間純利益 8,741
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)中間株主資本等変動計算書
第37期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
資本準備金
別途 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 11,280
中間純利益
8,741
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△ 2,538
- - - - - -
合計
当中間期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 17,458
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
51,800 73,353 △0 △0 73,353
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 11,280 △ 11,280 △ 11,280
中間純利益
8,741 8,741 8,741
株主資本以
外の項目の
- △0 △0 △0
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△ 2,538 △ 2,538 △ 2,538
△0 △0
合計
当中間期末残高
49,261 70,814 △0 △0 70,814
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
(1)子会社株式及び関連会社株式
1.有価証券の評価基準及び評
:移動平均法による原価法
価方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
(1)有形固定資産
3.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 8~18年
…
器具備品 2~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
(1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5.引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)委託者報酬
6.重要な収益及び費用の計上
基準 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によっ
て主に年1回受取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわた
り収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定
した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定
した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
(4)成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に
対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領
する権利が確定した時点で収益として認識しております。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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会計上の見積りの変更
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
当社は、当中間会計期間において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
た。これに伴い、当中間会計期間において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐
用年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使用
見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当中間会計期間の営業利
益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ124百万円減少しております。
(会計方針の変更)
1. 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識基準に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
た時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしておりま
す。当該会計方針の変更による影響はありません。
2. 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方針
の変更による影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記
を行うことといたしました。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第37期中間会計期間末
項目
(2021年9月30日現在)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 520百万円
器具備品 … 1,004百万円
(中間損益計算書関係)
第37期中間会計期間
項目
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 156百万円
無形固定資産 … 514百万円
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(中間株主資本等変動計算書関係)
第37期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
(百万円) (円)
普通株式
2021年6月16日
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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(金融商品関係)
第37期中間会計期間末(2021年9月30日現在)
1.金融商品の時価等に関する事項
2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
25,866 25,866 -
(1)金銭の信託
(2)投資有価証券
1 1 -
その他有価証券
25,868 25,868 -
資産計
(注)現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
ベルに分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます
時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
時価(百万円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
- 5,844 - 5,844
金銭の信託
- - - -
投資有価証券
- - - -
その他有価証券
- 5,844 - 5,844
資産計
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日。以
下、「時価算定適用指針」という)第26項に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めており
ません。中間貸借対照表における当該投資信託の金額は、金銭の信託20,021百万円、投資有価証券1百
万円となります。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金
等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号
2020年3月31日)第5項に従い、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開
示している表中には含めておりません。
中間貸借対照表計上額
区分
(百万円)
投資有価証券(その他有価証券)
259
非上場株式
関係会社株式
5,299
非上場株式
(有価証券関係)
第37期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
1.子会社株式
関係会社株式(中間貸借対照表計上額 5,299 百万円)で市場価格のあるものはありません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
投資信託
小計 - - -
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
1 2 △0
投資信託
小計 1 2 △0
合計 1 2 △0
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 259 百万円)については、市場価格がないことから、上
表に含めておりません。
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(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「 MHFG 」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2021年4月1日から2021年9月30日まで
(2)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212百万円
取得原価 144,212百万円
(3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224百万円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451百万円
うち現金・預金 11,605百万円
うち金銭の信託 11,792百万円
b.負債の額 負債合計 9,256百万円
うち未払手数料及び未払費用 4,539百万円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
(5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030百万円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030百万円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
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12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
流動資産 -百万円
固定資産 80,759百万円
資産合計 80,759百万円
流動負債 -百万円
固定負債 5,228百万円
負債合計 5,228百万円
純資産 75,530百万円
(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額57,168百万円及び顧客関連資産の金額27,484
百万円が含まれております。
(2)損益計算書項目
営業収益 -百万円
営業利益 △4,214百万円
経常利益 △4,214百万円
税引前中間純利益 △4,214百万円
中間純利益 △3,507百万円
1株当たり中間純利益 △87,690円34銭
(注)営業利益には、のれんの償却額1,905百万円及び顧客関連資産の償却額2,309百万円が含
まれております。
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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(収益認識関係)
1. 収益の分解情報
当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
委託者報酬 54,819百万円
運用受託報酬 7,193百万円
投資助言報酬 569百万円
成功報酬(注) 175百万円
その他営業収益 6百万円
合計 62,765百万円
(注)成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬に含めて表示しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.重要な収益及び費用の計上基準」に記
載の通りであります。
(セグメント情報等)
第37期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
(1株当たり情報)
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1株当たり純資産額 1,770,364円46銭
1株当たり中間純利益金額 218,536円02銭
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
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1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
中間純利益金額 8,741百万円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
-
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
8,741百万円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
(うち普通株式) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株)
(注)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと ( 投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
リバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 みずほ信託銀行株式会社
247,369百万円(2021年3月末日現在)
資本金の額
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
名 称 資本金の額 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
1,404,065
株式会社みずほ銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
1,711,958
株式会社三菱UFJ銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
135,000
株式会社足利銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
85,113
株式会社常陽銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
62,120
株式会社千葉興業銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
140,409
株式会社北陸銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
6,730
株式会社富山銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
37,400
株式会社三十三銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
61,385
株式会社池田泉州銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
8,000
株式会社筑邦銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
36,800
株式会社十八親和銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
18,128
株式会社肥後銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
18,130
株式会社鹿児島銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
121,101
株式会社北洋銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
7,761
株式会社北日本銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
27,408
株式会社栃木銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
49,759
株式会社京葉銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
6,191
株式会社神奈川銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
7,300
株式会社福邦銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
21,367
株式会社愛媛銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
4,537
株式会社沖縄海邦銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
日本において全国の信用金庫の中央金融機
関として、信用金庫の余裕資金の効率運用
(※1)690,998
信金中央金庫 と信用金庫間の資金の受給調整、信用金庫
業界の信用力の維持向上および業務機能の
補完を図っています。
協同組合による金融事業に関する法律に基
(※1)15,487
第一勧業信用組合
づき金融事業を営んでいます。
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協同組合による金融事業に関する法律に基
(※1)26,680
近畿産業信用組合
づき金融事業を営んでいます。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
(※2)3,000
アイザワ証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
7,196
auカブコム証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
1,250
池田泉州TT証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
48,323
株式会社SBI証券
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
5,000
岡三証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
600
長野證券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
3,000
九州FG証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
125,167
みずほ証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
4,374
ちばぎん証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
(※3)7,495
楽天証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
420
東武証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
500
西村証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
10,000
SMBC日興証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
12,200
マネックス証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
1,500
日産証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
11,945
松井証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
558
三津井証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
12,272
水戸証券株式会社
品取引業を営んでおります。
(注)資本金の額は2021年3月末日現在
(注)確定拠出年金向けの取扱販売会社を含みます。
(※1)出資の総額
(※2)2021年10月1日現在
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(※3)2020年12月31日現在
2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
3【資本関係】
委託会社は、三津井証券株式会社の株式を5.7%保有しています。
※持株比率5%以上を記載します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
す。また、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
る旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和
26年法律第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
その旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第1「ファンドの状況」5「運用状況」について、
有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に約款の全文を掲載します。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年5月26日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2020年4月1日から2021年3月
31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年11月19日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 稲 葉 宏 和
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード バランス(8資産均等型)の2020年10月1
3日から2021年10月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、たわらノーロード バランス(8資産均等型)の2021年10月12日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2021年11月25日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2021年4月1日から2022年3月
31日までの第37期事業年度の中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の2021年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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