東京海上セレクション・外国株式インデックス 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東京海上セレクション・外国株式インデックス |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年１月14日
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【電話番号】 ０３－３２１２－８４２１
【届出の対象とした募集（売出）内国投 東京海上セレクション・外国株式インデックス
資信託受益証券に係るファンドの名
称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投 上限 １兆円
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当なし
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
東京海上セレクション・外国株式インデックス
（以下「当ファンド」ということがあります。）
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定に
基づく投資信託の受益権であり、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振
替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます。）。委託会社である東京海上アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」といい
ます。）は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しま
せん。なお、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
当初の１口当たり元本は１円です。
委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格
付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3) 【発行（売出）価額の総額】
１兆円を上限とします。
(4) 【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。
●委託会社のお問い合わせ先（以下「委託会社サービスデスク」といいます。）
東京海上アセットマネジメント サービスデスク
０１２０－７１２－０１６ （土日祝日・年末年始を除く９時～17時）
(5) 【申込手数料】
申込時の手数料はありません。
(6) 【申込単位】
① 販売会社によって申込単位は異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
② 上記①にかかわらず、自動けいぞく（累積）投資に基づく収益分配金の再投資に際しては、１口の
整数倍をもって取得できます。
(7) 【申込期間】
2022年１月15日から2022年７月15日まで
上記申込期間中の毎営業日にお申込みを受け付けます。ただし、お申込み日がニューヨーク証券取引
所、英国証券取引所およびフランクフルト証券取引所のいずれかの休業日に該当する日には、お申込
みの受付を行いません。
※申込期間は、上記期間満了前に委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8) 【申込取扱場所】
販売会社の本・支店等で取扱います。ただし、一部取扱いを行わない支店等がある場合がありますの
で、販売会社の最寄りの本・支店等にお問い合わせください。なお、販売会社については、委託会社
サービスデスクにお問い合わせください。
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(9) 【払込期日】
取得申込者は、申込金（発行価格に取得申込口数を乗じて得た申込時の支払総額をいいます。）を販
売会社所定の期日までに販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は各追加信託が行われる日に、販売会社から、委託会社の指定する口
座を経由して、受託会社である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（以下「受託会社」といいます。）の指
定する当ファンドの口座に振込まれます。
(10) 【払込取扱場所】
申込金は、お申込みの販売会社にお支払いください。
(11) 【振替機関に関する事項】
当ファンドの受益権の振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12) 【その他】
① 申込の方法
a.受益権の取得申込は、販売会社において申込期間中の毎営業日に受け付けます。ただし、お申込み
日がニューヨーク証券取引所、英国証券取引所およびフランクフルト証券取引所のいずれかの休業
日に該当する日には、お申込みの受付を行いません。
b. 取得申込者は、申込金額相当額の申込金を販売会社に支払うものとします。ただし、当ファンドは
上記「(9)払込期日」にしたがい受託会社に払込まれた時点で初めて設定がなされ、取得申込者は
その時点から当ファンドの当該設定にかかる受益者となります。申込金には利息を付けません。
c. 取得申込の受付は、原則として午後３時までの受付分を当日分とし、この受付時間を過ぎてからの
申込分は翌営業日の受付分とします。
d. 上記にかかわらず、取引所 （※） における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事
情が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申
込の受付を中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
（※） 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます （以下、本書において同じ。）。
e. 取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込を行うものとします。（ただし、既に取引
口座をお持ちの場合を除きます。）
f. 当ファンドは、収益の分配がなされた場合、分配金を再投資する自動けいぞく（累積）投資専用
ファンドです。このため申込の際、取得申込者と販売会社の間で、自動けいぞく（累積）投資に関
する契約を締結する必要があります。
※上記の契約について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約等が用いられることがあります。こ
の場合、当該別の名称に読替えるものとします（以下同じ。）。
② 日本以外の地域における発行
該当ありません。
③ 振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果の達成を目標とし、主とし
て同じ目標で運用を行う「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド受益証券」（以下「マザー
ファンド受益証券」ということがあります。）に投資します。
※「ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）」とは、ＭＳＣＩ社が発表している日本を除く主要先
進国の株式市場の動きを捉える代表的な株価指標です。同指数の著作権、知的財産権その他一切の権利はＭ
ＳＣＩ社に帰属します。また、ＭＳＣＩ社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有し
ています。ＭＳＣＩ社の許諾なしにインデックスの一部または全部を複製、頒布、使用等することは禁じら
れています。ＭＳＣＩ社は当ファンドとは関係なく、当ファンドから生じるいかなる責任も負いません。
※「ＴＭＡ」とは委託会社である「東京海上アセットマネジメント株式会社（TOKIO MARINE ASSET
MANAGEMENT CO.,LTD.）」の略称です。
② 基本的性格
当ファンドは、追加型投信／海外／株式／インデックス型に属します。
当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型投信・追加型投信 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型投信 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産 特殊型
内 外 （ ）
資産複合
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属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 （日本を除く ）
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリー あり
一般 年6回 ファンド （ ）
公債 （隔月） 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア ＴＯＰＩＸ
クレジット属性 （毎月）
（ ） オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
その他 ファンド・
その他
その他資産 （ ） アフリカ オブ・ファ
（ ＭＳＣＩコクサ
（投資信託証券（株 ンズ
イ指数（円ヘッジ
式（一般))） 中近東
な し ・ 円 ベ ー
（中東）
ス） ）
資産複合
（ ） エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて
投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
商品分類の定義
単位型・ 単位型投信 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、そ
追加型 の後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行
われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいい
ます。
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
地域 主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外
の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
投資対象 株式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
資産 主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
債券 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
不動産投信（リート） 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券お
よび不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信
以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
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資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不
動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マネージ 一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する
メント・ファンド） 規則」に定められるＭＭＦをいいます。
ＭＲＦ（マネー・リザー 一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する
ブ・ファンド） 規則」に定められるＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政
令480号） 第12条第1号及び第2号 に規定する証券投資信託
並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4
の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動
する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
特殊型 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して
注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みある
いは運用手法の記載があるものをいいます。
※商品分類の定義は、一般 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
しております。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのもの
資産 をいいます。
大型株 目論見書または投資信託約款において、主として大型株
に投資する旨の記載があるものをいいます。
中小型株 目論見書または投資信託約款において、主として中小型
株に投資する旨の記載があるものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全て
のものをいいます。
公債 目論見書または投資信託約款において、日本国または各
国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機
関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として
投資する旨の記載があるものをいいます。
社債 目論見書または投資信託約款において、企業等が発行す
る社債に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
その他債券 目論見書または投資信託約款において、公債または社債
以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをい
います。
格付等クレ 目論見書または投資信託約款において、上記債券の「発
ジットによる 行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確
属性 な記載があるものについては、上記債券に掲げる区分に
加え「高格付債」「低格付債」等を併記します。
不動産投信 目論見書または投資信託約款において、主として不動産
投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
その他資産 目論見書または投資信託約款において、主として株式、
債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるも
のをいいます。
資産複合 資産配分 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
固定型 対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載が
あるものをいいます。
資産配分 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
変更型 対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨
の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がない
ものをいいます。
決算頻度 年１回 目論見書または投資信託約款において、年１回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年２回 目論見書または投資信託約款において、年２回決算する
旨の記載があるものをいいます。
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年４回 目論見書または投資信託約款において、年４回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年６回（隔月） 目論見書または投資信託約款において、年６回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年12回（毎月） 目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）
決算する旨の記載があるものをいいます。
日々 目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨
の記載があるものをいいます。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
地域 投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいいます。
日本 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいいます。
北米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
欧州 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
アジア 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
オセアニア 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
中南米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
アフリカ 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
中近東（中東） 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
エマージング 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託
（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除
きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
ファンド・オブ・ファンズ 一般社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関す
る規則」第2条に規定されるファンド・オブ・ファンズを
いいます。
為替 あり 目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッ
ヘッジ ジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があ
るものをいいます。
なし 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを
行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う
旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 目論見書または投資信託約款において、日経２２５に連
デックス 動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
す。
ＴＯＰＩＸ 目論見書または投資信託約款において、ＴＯＰＩＸに連
動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記指数にあてはまらない全てのものをいいます。
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特殊型 ブル・ベア型 目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッ
ジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指
数・資産等への連動若しくは逆連動（一定倍の連動若し
くは逆連動を含む。）を目指す旨の記載があるものをい
います。
条件付運用型 目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資
またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標と
する投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や
信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる
一定の条件によって決定される旨の記載があるものをい
います。
ロング・ショート型 目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左
／絶対収益追求型 右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・
ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載がある
ものをいいます。
その他型 目論見書または投資信託約款において、上記特殊型に掲
げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは
運用手法の記載があるものをいいます。
※属性区分の定義は、一般 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
しております。
③ 信託金の限度額
当ファンドの信託金限度額は、信託約款の定めにより１兆円となっています。ただし、受託会社と
合意のうえ、変更することができます。
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④ ファンドの特色
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(2) 【ファンドの沿革】
2010年４月28日 ファンドの設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
② 委託会社の概況
・名称 東京海上アセットマネジメント株式会社
・資本金の額 20億円（2021年10月末日現在）
・会社の沿革
・大株主の状況（ 2021 年10月末日 現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
東京海上ホールディングス株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 38,300 株 100.0 ％
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２【投資方針】
(1) 【投資方針】
１．基本方針
ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果の達成を目標とし、主として同
じ目標で運用を行う「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド受益証券」に投資します。
２．運用方法
(1) 主要投資対象
主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、このほか外国の株式
等に直接投資することがあります。
(2) 投資態度
①主として、外国の株式を主要投資対象とし、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）に連
動する投資成果を目指して運用を行うマザーファンド受益証券に投資します。
②当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マ
ザーファンドで行うこととなります。
③実質組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いま
せん。
④信託財産の効率的な運用に資するため、株価指数先物取引や外国為替予約取引等を利用することがあ
ります。このため、組入有価証券の時価総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額（マ
ザーファンドにおいて行う同種の取引のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）が、信託
財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産（マザーファンドにおいて行う外貨建
資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）および外国為替予約取引等の買建玉の時価
総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
＜参考 情報 ＞マザーファンドの投資方針、主な投資対象と投資制限（要約）
◇ ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
１．基本方針
ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果の達成を目標とします。
２．運用方法
(1 ）主要投資 対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2 ）投資態度
①主として外国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース） に連動する投資成果を
目指して運用を行うことを基本とします。
②組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。 な
お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払にかかわる為替予約取引等を行うこ
とができます。
③信託財産の効率的な運用に資するため、株価指数先物取引や外国為替予約取引等を利用することがありま
す。このため、株式の組入総額ならびに株価指数先物取引や外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合
計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
３．運用制限
(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。
(2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
(5) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。
(6) 同一銘柄の転換社債および 転換社債型新株予約権付社債 への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以
下とします。
(7) デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替
変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現
する目的以外には利用しません。
(8) 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
※運用にあたっては、リスクモデルを使用し、最適化法を用いてＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベー
ス）に連動するようポートフォリオを構築します。
(2) 【投資対象】
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１．当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(1) 次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条で定めるものをいいます。
以下同じ。）
① 有価証券
② デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第
22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
③ 金銭債権（①④に掲げるものに該当するものを除きます。）
④ 約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）
(2) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
２．委託会社は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦ
Ｊ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」の受
益証券および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号
に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
(1) 株券または新株引受権証書
(2) 国債証券
(3) 地方債証券
(4) 特別の法律により法人の発行する債券
(5) 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
す。）
(6) 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
す。）
(7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定め
るものをいいます。）
(8) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい
ます。）
(9) 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２
条第１項第８号で定めるものをいいます。）
(10)コマーシャル・ペーパー
(11)新株引受権証券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を
含みます。）および新株予約権証券
(12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(1)から(11)までの証券または証書の性質を
有するもの
(13)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
(14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものを
いいます。）
(15)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
(16)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。）
(17)預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
(18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(19)指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
(20)抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
(21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
(22)外国の者に対する権利で上記(21)の有価証券の性質を有するもの
なお、(1)の証券または証書、(12)および(17)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有
するものを以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券、(12)および(17)の証券または証書のうち(2)か
ら(6)までの証券の性質を有するものならびに(14)の投資法人債券を以下「公社債」といい、(13)の証券
および(14)の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
３．委託会社は、信託金を、上記２．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
(1) 預金
(2) 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
(3) コール・ローン
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(4) 手形割引市場において売買される手形
(5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
(6) 外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
４．上記２．の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記３．に掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます。
(3) 【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
ファンドの運用に関する社内規則として「投資運用業に係る業務運営規程」を設けております。
運用におけるリスク管理は、運用リスク管理部門（５～10名程度）による法令・運用ガイドライン等
の遵守状況のチェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックさ
れるとともに、原則として月１回開催される運用管理委員会（運用リスク管理部門担当役員を委員長
に、運用・営業・商品企画などファンド運用に関係する各部長が参加）において投資行動の評価が行わ
れます。（リスク管理についての詳細は、「３ 投資リスク」の「３.管理体制」をご参照ください）
この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会（運用本部長を委員長とし、各運用部長が
参加）において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。
また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する「内部統制の整備
及び運用状況報告書」の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。
（上記の体制や人員等については、2021年10月末日現在）
(4) 【分配方針】
年１回（原則として４月15日、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、毎決算時に原則として以下の
通り収益分配を行う方針です。
① 分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等
の全額とし、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定します。ただ
し、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。なお、収益の分配に充
当せず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基づいて運用を行います。
② 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額
（「配当等収益」といいます。）は、諸経費 （※） 、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税
および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を控除した後、その残額を受
益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立
金として積み立てることができます。
b.売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費 （※） 、信託
報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
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（※）諸経費とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（消費税等相当額を含みま
す。）、信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに受託会社の
立替えた立替金の利息をいいます。
③ 計算期末において信託財産に損失が生じた場合は、次期に繰越します。
④ 分配金は、自動けいぞく（累積）投資に関する契約に基づき、自動的に無手数料で再投資されま
す。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5) 【投資制限】
① 運用の基本方針に基づく制限（約款別紙「運用の基本方針」）
a.株式への実質投資割合には、制限を設けません。
b.外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
c.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンド
に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
※信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。（以下
同じ）
d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券ならびに取引所に上場し、
かつ当該取引所において常時売却可能な投資信託証券、また既に組入れていた株式等が転換等によ
り投資信託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。）の時価総額とマザーファンド
に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
e.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる
投資の指図をしません。
f.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236
条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第
341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
権付社債」といいます。）の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに
転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
g.デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動およ
び為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様
の損益を実現する目的以外には利用しません。
h.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
② 投資する株式等の範囲（約款第19条）
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場
されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式
の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、
新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資
することを指図することができるものとします。
③ 信用取引（約款第21条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
することができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うことの
指図をすることができるものとします。
b.上記a.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
る当該売付にかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の
純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の
一部を決済するための指図をするものとします。
④ 先物取引等（約款第22条）
a.委託会社は、日本国内の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハ
に掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
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の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下
同じ。）。
b.委託会社は、日本国内の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができ
ます。
c.委託会社は、日本国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引（約款第23条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
c.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の
提供あるいは受入の指図を行うものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引（約款第24条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこと
の指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとし
ます。
d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
⑦ デリバティブ取引等に係る投資制限（約款第24条の２）
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的
な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 有価証券の貸付（約款第25条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
囲内で貸付の指図をすることができます。
・株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額を超えないものとします。
・公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとしま
す。
⑨ 有価証券の空売（約款第26条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または下
記「⑩ 有価証券の借入」の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができ
ます。なお、当該売付の決済については、売付けた有価証券の引渡または買戻により行うことの指
図をすることができるものとします。
b.上記a.の売付の指図は、当該売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
行うことができるものとします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その額を超える額に相当する売付の
一部を決済するための指図をするものとします。
⑩ 有価証券の借入（約款第27条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入の指図をすることができま
す。なお、当該有価証券の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
図を行うものとします。
b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
行うことができるものとします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有
価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
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d.上記a.の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑪ 特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第28条）
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
⑫ 外国為替予約取引（約款第29条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産（マ
ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）
の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
b.上記a.の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算
した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産
（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みま
す。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあり
ません。
c.信託財産の一部解約等の事由により上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所
定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引
の指図をするものとします。
⑬ 信用リスク集中回避のための投資制限（約款第29条の２）
一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
⑭ 資金の借入（約款第35条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的
として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール
市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期
間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
す。
c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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３【投資リスク】
１．投資リスク
※ 以下の記載は、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを組み入れることにより、当ファンドが間
接的に受ける実質的なリスクを含みます。
(1) 価格変動リスク
当ファンドは、主に株式など値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は変動しま
す。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
投資信託は預貯金や保険と異なります。
当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本を割
り込むことがあります。
① 株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給等を反映して変動します。株価
は、短期的または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った
場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合に
は、基準価額が下落する要因となります。
② 為替変動リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動の他、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
影響を受けます。為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他
の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが
円高方向にすすんだ場合には、基準価額が下落する要因となります。
③ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引
に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想以上に下落したり、投資方針に沿った
運用が困難となることがあります。
④ 流動性リスク
受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがあり
ます。その際、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価
格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2) ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）との乖離リスク
当ファンドの投資成果はＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動することを目
標としますが、両者は正確に連動するものではなく、いくつかの要因により乖離が生じます。乖離が生
じる主な要因は次の通りです。
・流動性の確保その他の理由で現預金等を保有すること
・ファンドが構築するポートフォリオと、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）の構成
国、構成銘柄およびその構成比等が一致するとは限らないこと
・売買委託手数料等の取引コストを負担すること
・信託報酬等の管理報酬を負担すること
(3) デリバティブ取引のリスク
当ファンドはデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商品と
ヘッジされるべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積むこと
によるリスク等様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、信託財産に属する資産の価格変動リス
クを回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも用いられることがありますが、実際の価
格変動が委託会社の見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被るリスクを伴います。
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２．その他の留意事項
(1) 一般的な留意事項
投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。
・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。
・投資信託は保険契約および預金ではありません。
・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
・投資信託は預金保険の対象ではありません。
・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
・当ファンドは、主に外国株式を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組入れ
た株式の値動きやそれらの株式の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等の影響により上下し
ますので、投資元本を割り込むことがあります。したがって、当ファンドは元本が保証されている
ものではありません。
・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
(2) 法令・税制・会計等の変更可能性
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
(3) その他の留意点
① 取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対して
申込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、かつそ
の後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随するいかなる権
利も取得しません。
② 一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。
③ 委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって
行う責任を負担し、販売会社は販売（申込代金の預り等を含みます。）について責任を負担してお
り、互いに他について責任を負担しません。
④ 受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座等へ
払い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。
⑤ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）
の適用はありません。
⑥ 当ファンドは、大量の解約申込が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
り、基準価額が下落する可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払
いが遅延する可能性があります。
⑦ 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があ
り、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に
影響を及ぼす場合があります。
⑧ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われる
と、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後
の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決
算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも
計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額に
よっては、分配金の一部または全額が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で
す。
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３．管理体制
＜リスク管理体制＞
委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制としています。
法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部
へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築
しております。
＜流動性リスク管理＞
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタ
リング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。
取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督しま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
申込時の手数料はありません。
(2) 【換金（解約）手数料】
換金時（解約時）の手数料はありません。
(3) 【信託報酬等】
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率0.22％
（税抜0.2％）を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
② ①の信託報酬（消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算
期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬の配分（税抜）については以下の通りとします。
＊１ ＊２ ＊３
委託会社 販売会社 受託会社
年率0.09％ 年率0.09％ 年率0.02％
＊１ 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
＊２ 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続
き等の対価
＊３ 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は、監査法人に支払う
ファンドの監査にかかる費用であり、毎日、純資産総額に対し、年率0.0055％（税抜0.005％）を乗
じて得た金額（ただし、年66万円（税抜60万円）の１日分相当額を上限とします。）を計上し、毎
計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁しま
す。
② 信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに
受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費
用、外国における資産の保管等に要する費用等（全て消費税等相当額を含みます。）は、受益者の
負担とし、信託財産中から支弁します。
④ 信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当
て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中
から支弁します。
※監査費用を除くその他の手数料等については実際の取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示す
ることができません。
上記(1)から(4)の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示
することができません。
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(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以下
の内容が変更になることがあります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱い
の詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
＜個人の受益者に対する課税＞
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315％（所得
※
税15％、復興特別所得税0.315％ および地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。申告不要
制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。いずれの場合も
配当控除の適用はありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315％（所得税15％、復興
特別所得税0.315％および地方税５％）となります。 収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金
のみであり、元本払戻金（特別分配金） （ ※２ ） は課税されません。
※2037年12月31日までの間、復興特別所得税（所得税15％×2.1％）が付加されます。
解約時および償還時の差益 （解約時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を
控除した差額） は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等につい
ては、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税
が適用されます（特定口座（源泉徴収選択口座）での取扱いも可能です。）。
普通分配金（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに解約時および償還時の損益につい
ては、確定申告により、上場株式等（特定公社債および公募公社債投信を含みます。）の利子所得お
よび配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに譲渡所得等との間で損益通算を
行うことができます。
少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「ジュニアＮＩＳＡ」お
よび非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「つみたてＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場
合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託や上場株式等から生じる配当所得および
譲渡所得等が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記とは異なる場合があります。
＜法人の受益者に対する課税＞
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」
（※１） 超過額については15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率による源泉徴
収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金
のみであり、元本払戻金（特別分配金） （※２） は課税されません。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
＜確定拠出年金に対する課税＞
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約
時・償還時の「各受益者の個別元本」 （※２） 超過額に対する所得税、復興特別所得税および地方税は
かかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる
税制が適用されます。
（※１）「元本払戻金（特別分配金）」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場
合、収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。こ
の場合、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
（※２）「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該
申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）をいい、追加信託のつど当該口数により加重平
均され、元本払戻金（特別分配金）が支払われた際に調整されます。 ただし、同一ファンドを複数の販
売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等は、
個別元本の算出方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＊上記は、2021年10月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場
合があります。
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５【運用状況】
以下は2021年10月29日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1) 【投資状況】
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 25,695,457,167 100.00
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） △2,151,500 △0.00
合計（純資産総額） 25,693,305,667 100.00
（ご参考：親投資信託の投資状況）
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 40,912,844,242 68.42
カナダ 2,126,881,568 3.55
ドイツ 1,617,849,394 2.70
イタリア 323,446,034 0.54
フランス 1,887,890,783 3.15
オーストラリア 1,188,263,058 1.98
イギリス 2,473,330,928 4.13
スイス 1,944,933,281 3.25
バミューダ 168,100,738 0.28
香港 431,733,800 0.72
シンガポール 163,903,078 0.27
ニュージーランド 92,716,294 0.15
オランダ 1,234,852,363 2.06
スペイン 456,927,459 0.76
ベルギー 160,313,237 0.26
スウェーデン 649,579,418 1.08
ノルウェー 121,534,734 0.20
オーストリア 36,951,234 0.06
ルクセンブルク 54,069,829 0.09
フィンランド 235,414,868 0.39
デンマーク 520,846,586 0.87
アイルランド 1,038,937,205 1.73
イスラエル 88,189,851 0.14
ポルトガル 44,176,952 0.07
ケイマン 59,178,116 0.09
キュラソー 55,744,802 0.09
ジャージー 185,629,102 0.31
小計 58,274,238,954 97.46
投資証券 アメリカ 1,189,262,550 1.98
カナダ 9,099,335 0.01
フランス 37,442,389 0.06
オーストラリア 78,219,658 0.13
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イギリス 43,545,324 0.07
香港 19,102,492 0.03
シンガポール 15,974,902 0.02
小計 1,392,646,650 2.32
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 125,515,046 0.20
合計（純資産総額） 59,792,400,650 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 地域 時価（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,121,141,418 1.87
買建 ドイツ 212,809,066 0.35
買建 イギリス 158,460,512 0.26
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
(2) 【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a. 主要銘柄の明細
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 種類 口数
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(％)
ＴＭＡ外国株式インデックスマザー 親投資信託
1 日本 6,328,151,008 3.5590 22,522,067,203 4.0605 25,695,457,167 100.00
ファンド 受益証券
b. 投資有価証券の種類
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 100.00
合 計 100.00
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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（ご参考：親投資信託の投資資産）
①投資有価証券の主要銘柄
a. 主要銘柄の明細
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 業種 種類 株式数
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(％)
テクノロジー・
APPLE INC
1 アメリカ ハードウェアおよ 株式 153,077 14,003.00 2,143,537,913 17,342.63 2,654,758,063 4.43
び機器
ソフトウェア・
MICROSOFT CORP
2 アメリカ 株式 65,828 26,618.00 1,752,209,990 36,868.86 2,427,003,612 4.05
サービス
AMAZON.COM INC
3 アメリカ 小売 株式 4,181 365,317.35 1,527,391,874 391,771.61 1,637,997,109 2.73
自動車・自動車部
TESLA INC
4 アメリカ 株式 7,578 62,483.13 473,497,221 122,427.13 927,752,842 1.55
品
ALPHABET INC-CL A
5 アメリカ メディア・娯楽 株式 2,760 224,478.58 619,560,907 331,573.11 915,141,801 1.53
ALPHABET INC-CL C
6 アメリカ メディア・娯楽 株式 2,696 226,018.43 609,345,691 332,209.66 895,637,266 1.49
FACEBOOK INC-A
7 アメリカ メディア・娯楽 株式 22,197 33,216.84 737,314,249 36,024.29 799,631,307 1.33
半導体・半導体製
NVIDIA CORP
8 アメリカ 株式 23,141 16,999.44 393,384,222 28,350.43 656,057,409 1.09
造装置
JPMORGAN CHASE & CO
9 アメリカ 銀行 株式 27,680 14,766.79 408,745,017 19,364.82 536,018,250 0.89
ヘルスケア機器・
UNITEDHEALTH GROUP INC
10 アメリカ 株式 8,490 41,512.63 352,442,285 51,769.86 439,526,152 0.73
サービス
医薬品・バイオテ
JOHNSON & JOHNSON
11 アメリカ クノロジー・ライ 株式 23,699 17,385.37 412,016,097 18,511.15 438,695,968 0.73
フサイエンス
HOME DEPOT INC
12 アメリカ 小売 株式 9,702 32,413.86 314,479,296 42,236.36 409,777,183 0.68
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
13 アメリカ 各種金融 株式 11,909 26,860.93 319,886,850 32,932.47 392,192,813 0.65
BANK OF AMERICA CORP
14 アメリカ 銀行 株式 71,410 3,628.96 259,144,569 5,431.15 387,838,607 0.64
食品・飲料・タバ
NESTLE SA-REGISTERED
15 スイス 株式 25,837 13,367.86 345,385,435 14,957.62 386,460,069 0.64
コ
ソフトウェア・
VISA INC-CLASS A SHARES
16 アメリカ 株式 15,477 24,601.25 380,753,675 23,852.51 369,165,340 0.61
サービス
半導体・半導体製
ASML HOLDING NV
17 オランダ 株式 3,939 56,663.79 223,198,687 92,726.56 365,249,951 0.61
造装置
家庭用品・パーソ
PROCTER & GAMBLE CO
18 アメリカ 株式 21,931 15,663.79 343,522,761 16,218.43 355,686,511 0.59
ナル用品
THE WALT DISNEY CO
19 アメリカ メディア・娯楽 株式 17,082 17,644.74 301,407,461 19,287.52 329,469,512 0.55
ソフトウェア・
ADOBE INC
20 アメリカ 株式 4,496 56,408.23 253,611,425 72,666.95 326,710,641 0.54
サービス
NETFLIX INC
21 アメリカ メディア・娯楽 株式 4,109 56,455.32 231,974,913 76,619.26 314,828,553 0.52
ソフトウェア・
MASTERCARD INC-CLASS A
22 アメリカ 株式 8,209 39,573.06 324,855,309 37,855.52 310,755,964 0.51
サービス
ソフトウェア・
SALESFORCE.COM INC
23 アメリカ 株式 9,154 28,619.31 261,981,200 33,916.85 310,474,887 0.51
サービス
医薬品・バイオテ
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS
24 スイス クノロジー・ライ 株式 6,629 39,516.33 261,953,776 44,503.66 295,014,788 0.49
フサイエンス
EXXON MOBIL CORPORATION
25 アメリカ エネルギー 株式 38,906 5,040.01 196,086,877 7,310.11 284,407,439 0.47
ソフトウェア・
PAYPAL HOLDINGS INC
26 アメリカ 株式 10,532 23,939.14 252,127,060 26,920.46 283,526,348 0.47
サービス
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医薬品・バイオテ
THERMO FISHER SCIENTIFIC
27 アメリカ クノロジー・ライ 株式 3,670 56,021.67 205,599,544 70,483.35 258,673,919 0.43
INC
フサイエンス
医薬品・バイオテ
PFIZER INC
28 アメリカ クノロジー・ライ 株式 51,501 4,341.95 223,614,852 4,908.27 252,780,844 0.42
フサイエンス
COMCAST CORP-CL A
29 アメリカ メディア・娯楽 株式 41,930 5,686.22 238,423,502 5,899.47 247,364,902 0.41
テクノロジー・
CISCO SYSTEMS INC
30 アメリカ ハードウェアおよ 株式 37,321 4,907.98 183,170,778 6,392.80 238,585,718 0.39
び機器
b. 投資有価証券の種類
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 3.52
素材 4.00
資本財 6.07
商業・専門サービス 1.22
運輸 1.96
自動車・自動車部品 2.53
耐久消費財・アパレル 1.96
消費者サービス 1.86
メディア・娯楽 7.30
小売 5.69
食品・生活必需品小売り 1.37
食品・飲料・タバコ 3.62
家庭用品・パーソナル用品 1.59
ヘルスケア機器・サービス 5.13
医薬品・バイオテクノロジー・
7.39
ライフサイエンス
銀行 6.23
各種金融 4.80
保険 2.99
不動産 0.35
ソフトウェア・サービス 12.66
テクノロジー・ハードウェアお
5.97
よび機器
電気通信サービス 1.48
公益事業 2.81
半導体・半導体製造装置 4.83
投資証券 － 2.32
合 計 99.79
②投資不動産物件
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
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③その他投資資産の主要なもの
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
買建/ 数量 投資
種類 地域 取引所 資産名 通貨 帳簿価額 評価額 評価額(円)
売建 (枚) 比率(％)
株価指数 Chicago Mercantile
S&P 500 EMIN
アメリカ 買建 43 米ドル 9,496,160.00 9,863,125.00 1,121,141,418 1.87
先物取引
Exchange
DJ EU STX 50
ドイツ Eurex 買建 38 ユーロ 1,558,675.00 1,602,840.00 212,809,066 0.35
ICE Futures Europe
FTSE 100 IDX
イギリス 買建 14 英ポンド 987,855.00 1,010,590.00 158,460,512 0.26
Financials
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
(3) 【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1 口当たり 1 口当たり
期 年月日 （百万円） （百万円） 純資産額(円) 純資産額(円)
（分配落） （分配付） (分配落) (分配付)
第2計算期間末 （2012年 4月16日） 160 160 0.9294 0.9294
第3計算期間末 （2013年 4月15日） 246 246 1.3256 1.3256
第4計算期間末 （2014年 4月15日） 331 331 1.5973 1.5973
第5計算期間末 （2015年 4月15日） 501 501 2.0393 2.0393
第6計算期間末 （2016年 4月15日） 730 730 1.7948 1.7948
第7計算期間末 （2017年 4月17日） 1,702 1,702 1.9861 1.9861
第8計算期間末 （2018年 4月16日） 4,486 4,486 2.2884 2.2884
第9計算期間末 （2019年 4月15日） 8,852 8,852 2.5433 2.5433
第10計算期間末 （2020年 4月15日） 14,573 14,573 2.3081 2.3081
第11計算期間末 （2021年 4月15日） 36,390 36,390 3.4680 3.4680
2020 年10月末日 21,820 ― 2.6172 ―
11 月末日 25,125 ― 2.9177 ―
12 月末日 26,820 ― 3.0006 ―
2021 年 1月末日 28,535 ― 3.0624 ―
2 月末日 30,642 ― 3.1674 ―
3 月末日 34,194 ― 3.3812 ―
4 月末日 37,463 ― 3.5408 ―
5 月末日 39,687 ― 3.5937 ―
6 月末日 42,536 ― 3.6810 ―
7 月末日 44,799 ― 3.7355 ―
8 月末日 23,522 ― 3.8262 ―
9 月末日 23,559 ― 3.7373 ―
10 月末日 25,693 ― 4.0086 ―
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②【分配の推移】
該当事項はありません。
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率（％）（分配付）
第2計算期間 2011 年 4月16日～2012年 4月16日 △6.8
第3計算期間 2012 年 4月17日～2013年 4月15日 42.6
第4計算期間 2013 年 4月16日～2014年 4月15日 20.5
第5計算期間 2014 年 4月16日～2015年 4月15日 27.7
第6計算期間 2015 年 4月16日～2016年 4月15日 △12.0
第7計算期間 2016 年 4月16日～2017年 4月17日 10.7
第8計算期間 2017 年 4月18日～2018年 4月16日 15.2
第9計算期間 2018 年 4月17日～2019年 4月15日 11.1
第10計算期間 2019 年 4月16日～2020年 4月15日 △9.2
第11計算期間 2020 年 4月16日～2021年 4月15日 50.3
第12中間計算期間 2021 年 4月16日～2021年10月15日 12.2
(4) 【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第2計算期間 2011 年 4月16日～2012年 4月16日 75,147,166 31,439,574 172,798,152
第3計算期間 2012 年 4月17日～2013年 4月15日 76,185,123 63,297,828 185,685,447
第4計算期間 2013 年 4月16日～2014年 4月15日 88,074,850 66,302,532 207,457,765
第5計算期間 2014 年 4月16日～2015年 4月15日 100,871,763 62,505,275 245,824,253
第6計算期間 2015 年 4月16日～2016年 4月15日 232,618,818 71,308,402 407,134,669
第7計算期間 2016 年 4月16日～2017年 4月17日 648,647,796 198,524,196 857,258,269
第8計算期間 2017 年 4月18日～2018年 4月16日 1,485,635,526 382,235,422 1,960,658,373
第9計算期間 2018 年 4月17日～2019年 4月15日 1,908,976,964 388,916,801 3,480,718,536
第10計算期間 2019 年 4月16日～2020年 4月15日 3,651,309,495 818,296,107 6,313,731,924
第11計算期間 2020 年 4月16日～2021年 4月15日 5,405,387,938 1,225,907,892 10,493,211,970
第12中間計算期間 2021 年 4月16日～2021年10月15日 2,393,957,002 6,556,664,280 6,330,504,692
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＜参考情報＞
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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a.毎営業日にお申込みを受け付けます。ただし、お申込み日がニューヨーク証券取引所、英国証券取引
所およびフランクフルト証券取引所のいずれかの休業日に該当する日には、お申込みの受付を行いま
せん。
b.当ファンドは、収益の分配がなされた場合、分配金を自動的に無手数料で再投資する自動けいぞく
（累積）投資専用ファンドです。このため、取得申込者と販売会社の間で、自動けいぞく（累積）投
資に関する契約を締結する必要があります。
c. 販売会社によって申込単位は異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
なお、自動けいぞく（累積）投資に基づく収益分配金の再投資に際しては、１口の整数倍をもって取
得できます。
d.取得申込の受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込みについては
翌営業日受付の取扱いとなります。
e.受益権の取得申込価額は以下の通りです。
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問
い合わせることにより知ることができます。
●委託会社のお問い合わせ先（委託会社サービスデスク）
東京海上アセットマネジメント サービスデスク
０１２０－７１２－０１６ （土日祝日・年末年始を除く９時～17時）
f.取得申込にかかる手数料はありません。
g. 上記にかかわらず、 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生
し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込の受付を
中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
h.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行う
ための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載
または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または
記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関等
の定める方法により、振替機関等へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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２【換金（解約）手続等】
a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求（解約請求）の方法によりご換金の請
求を行うことができます。
b.ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求について
は、販売会社にお問い合わせください。
c.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。ただし、解約請求日がニュー
ヨーク証券取引所、英国証券取引所およびフランクフルト証券取引所のいずれかの休業日に該当する
日には、お申込みの受付を行いません。
d. 解約単位は、販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
e.解約請求のお申込みの受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込み
は翌営業日受付としてお取扱いします。
f.解約時の価額（解約価額）は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
※信託財産留保額はありません。
※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約時・償還時の個別
元本超過額に対する所得税、地方税はかかりません。
g.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
問い合わせることにより知ることができます。
h.解約にかかる手数料はありません。
i.解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から、お支払いします。
j.委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、解約請求の受付を中止することおよび既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができま
す。解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日を解約請求受付
日とする解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付
中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受け付けたものとして取扱います。
k.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。ただし、確定拠
出年金制度に基づく受益者である場合、および保険会社等が保険業法に規定する特別勘定の投資対象
として受益権の取得申込をする場合には制限はありません。
l.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されている振
替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、
当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規定にしたがい当該振
替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
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３【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
a.基準価額とは、受益権１口当たりの純資産価額（純資産総額を計算日における受益権総口数で除した
金額）をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
b.純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評
価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算
については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替
予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値による
ものとします。
＜主要投資対象資産の評価方法＞
対象 評価方法
マザーファンド
原則として、当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
受益証券
原則として、上場されている取引所における計算日（外国株式の場合
株式
は、計算時に知り得る直近の日）の最終相場で評価します。
c.基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
問い合わせることにより知ることができます。
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
原則として、2010年４月28日から無期限とします。ただし、後記「(5)その他 ①信託の終了（繰上償
還）」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
原則として、毎年４月16日から翌年４月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のと
きはその翌営業日 （※） を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
（※）法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。
(5) 【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口
を下ることとなったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、また
はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了さ
せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行いま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定
め、当該決議の日の２週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこ
れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。）は受益権の口
数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
もって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提
案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
ときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
f.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。
g.上記f.の規定にかかわらず、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社
に引継ぐことを命じたときは、信託は、「②信託約款の変更」b.の書面決議で否決された場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
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h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益
者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判
所 が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社
を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできな
いものとします。
i.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
② 信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは信託と他の信託との併合（投資信託及び投資
法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容
を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は「②信託約款の変更」に定める以外の方法によって変
更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、上記a.の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由
などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。）は受益権の口
数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
もって行います。
e.書面決議の効力は、信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当
該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。
g.上記a.からf.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③ 関係会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間の募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者の別段の意思表示がな
い限り、１年ごとに自動更新されます。募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者間の合意に
より変更することができます。
④ 運用報告書
a.毎決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容などを記載し
た交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、知れている受益者に対して、販売会社か
ら、あらかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。
b.委託会社は、運用報告書（全体版）を作成し、委託会社のホームページ
（https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
c.上記b.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合は、交
付します。
⑤ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホーム
ページ（https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
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４【受益者の権利等】
当ファンドの受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、議決権、受益者集会に関する権利は有
しません。
① 収益分配金の請求権
収益分配金は、自動けいぞく（累積）投資に関する契約に基づき、自動的に無手数料で当ファンド
に再投資されます。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されま
す。
② 償還金の請求権
償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下
同じ。）は、 信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が 休業
日 の場合には当該償還日の翌営業日）から起算して５営業日まで）から、 償還日において振替機関
等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益
権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。）にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年
間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は
委託会社に帰属します。
③ 換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行請求の方法により、換金を請求するこ
とができます。詳細は上記「２ 換金（解約）手続等」をご参照ください。
④ 買取請求権
一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請
求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者
指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、
投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規
定の適用を受けません。
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第３【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府
令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、第11期計算期間(2020年4月16日から
2021年4月15日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
【東京海上セレクション・外国株式インデックス】
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第10期 第11期
[2020年 4月15日現在] [2021年 4月15日現在]
資産の部
流動資産
14,573,029,135 36,390,354,373
親投資信託受益証券
15,314,435 56,342,930
未収入金
14,588,343,570 36,446,697,303
流動資産合計
14,588,343,570 36,446,697,303
資産合計
負債の部
流動負債
－ 24,778,129
未払解約金
1,498,498 3,123,601
未払受託者報酬
13,486,420 28,112,299
未払委託者報酬
329,517 328,901
その他未払費用
15,314,435 56,342,930
流動負債合計
15,314,435 56,342,930
負債合計
純資産の部
元本等
6,313,731,924 10,493,211,970
※1 ※1
元本
剰余金
8,259,297,211 25,897,142,403
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,065,086,208 9,078,807,375
（分配準備積立金）
14,573,029,135 36,390,354,373
元本等合計
14,573,029,135 36,390,354,373
純資産合計
14,588,343,570 36,446,697,303
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第10期 第11期
自 2019年 4月16日 自 2020年 4月16日
至 2020年 4月15日 至 2021年 4月15日
営業収益
△ 1,295,995,928 10,032,974,076
有価証券売買等損益
△ 1,295,995,928 10,032,974,076
営業収益合計
営業費用
2,569,956 5,214,650
受託者報酬
23,129,437 46,931,604
委託者報酬
597,291 658,901
その他費用
26,296,684 52,805,155
営業費用合計
△ 1,322,292,612 9,980,168,921
営業利益又は営業損失（△）
△ 1,322,292,612 9,980,168,921
経常利益又は経常損失（△）
△ 1,322,292,612 9,980,168,921
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 41,218,132 516,378,514
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
5,371,923,171 8,259,297,211
期首剰余金又は期首欠損金（△）
5,427,638,858 9,886,307,375
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
－ －
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
5,427,638,858 9,886,307,375
少額
1,259,190,338 1,712,252,590
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
1,259,190,338 1,712,252,590
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
－ －
加額
－ －
※1 ※1
分配金
8,259,297,211 25,897,142,403
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第11期
自 2020年 4月16日
区 分
至 2021年 4月15日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価
額に基づいて評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
第11期
自 2020年 4月16日
至 2021年 4月15日
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、翌計算期間の財務諸表に重要な影
響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第10期 第11期
区 分
[2020 年 4月15日現在] [2021 年 4月15日現在]
1. ※1 期首元本額 3,480,718,536 円 6,313,731,924 円
期中追加設定元本額 3,651,309,495 円 5,405,387,938 円
期中一部解約元本額 818,296,107 円 1,225,907,892 円
2. ※1 計算期間末日における受益権の総数 6,313,731,924 口 10,493,211,970 口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第10期 第11期
自 2019年 4月16日 自 2020年 4月16日
至 2020年 4月15日 至 2021年 4月15日
※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分
配後の配当等収益から費用を控除した額 配後の配当等収益から費用を控除した額
（231,679,034円）、解約に伴う当期純利益金額分 （396,328,296円）、解約に伴う当期純利益金額分
配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰 配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰
越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規 越欠損金を補填した額（7,766,530,744円）、投資
定される収益調整金（8,001,969,205円）及び分配 信託約款に規定される収益調整金
準備積立金（833,407,174円）より、分配対象額は （16,818,335,028円）及び分配準備積立金
9,067,055,413円（１万口当たり14,360.84円）で （915,948,335円）より、分配対象額は
ありますが、分配を行っておりません。 25,897,142,403円（１万口当たり24,679.87円）で
ありますが、分配を行っておりません。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第10期 第11期
自 2019年 4月16日 自 2020年 4月16日
区 分
至 2020年 4月15日 至 2021年 4月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投 同左
資法人に関する法律」（昭和26年
法律第198号）第2条第4項に定める
証券投資信託であり、有価証券等
の金融商品への投資を信託約款に
定める「運用の基本方針」に基づ
き行なっております。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融商 同左
リスク 品は「重要な会計方針に係る事項
に関する注記」の「有価証券の評
価基準及び評価方法」に記載の有
価証券であります。当該有価証券
には、性質に応じてそれぞれ価格
変動リスク、流動性リスク、信用
リスク等があります。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、担 同左
体制 当運用部が自主管理を行うと同時
に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制と
しています。
法令等の遵守状況についてはコン
プライアンス部門が、運用リスク
の各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク
管理部門が、それぞれ適切な運用
が行われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび所管
の委員会への報告・審議を行って
います。
これらの内容については、社長を
はじめとする関係役員に随時報告
が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運
営体制の監査を行うことで、より
実効性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第10期 第11期
区 分
[2020 年 4月15日現在] [2021 年 4月15日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1) 有価証券 (1) 有価証券
証券及びデリバティブ取引に （重要な会計方針に係る事項 同左
関する事項 に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
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(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格 同左
事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
（有価証券に関する注記）
第10期（自 2019年4月16日 至 2020年4月15日）
売買目的有価証券
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △1,206,811,390円
合計 △1,206,811,390円
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
第11期（自 2020年4月16日 至 2021年4月15日）
売買目的有価証券
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 9,586,270,291 円
合計 9,586,270,291 円
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
（1口当たり情報に関する注記）
第10期 第11期
[2020 年 4月15日現在] [2021 年 4月15日現在]
1 口当たり純資産額 2.3081 円 1 口当たり純資産額 3.4680 円
（1万口当たり純資産額 23,081 円） （1万口当たり純資産額 34,680 円）
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備 考
親投資信託 ＴＭＡ外国株式インデックス
10,371,168,027 36,390,354,373
受益証券 マザーファンド
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親投資信託受益証券 合計 10,371,168,027 36,390,354,373
合計 10,371,168,027 36,390,354,373
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（ご参考）
当ファンドは、「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対
照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同
ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
[2020 年 4月15日現在] [2021 年 4月15日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 368,372,432 583,936,919
コール・ローン 29,498,702 104,158,747
株式 15,681,992,482 38,710,446,668
投資証券 433,750,515 878,248,672
派生商品評価勘定 68,550,945 40,857,556
未収入金 ― 505,684
未収配当金 18,632,965 37,861,194
差入委託証拠金 212,269,072 546,915,837
流動資産合計
16,813,067,113 40,902,931,277
資産合計
16,813,067,113 40,902,931,277
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 117,548 251,047
未払解約金 15,314,435 60,624,332
未払利息 8 45
流動負債合計
15,431,991 60,875,424
負債合計
15,431,991 60,875,424
純資産の部
元本等
元本 ※1 7,207,504,550 11,640,009,062
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 9,590,130,572 29,202,046,791
元本等合計
16,797,635,122 40,842,055,853
純資産合計
16,797,635,122 40,842,055,853
負債純資産合計
16,813,067,113 40,902,931,277
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（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年 4月16日
区 分
至 2021年 4月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に
基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価 (1) 先物取引
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近
の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場に
よっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として本書における開示対象
ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為
替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表され
ている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算
しております。
3. その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引
発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用してお
ります。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時にお
いて、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘
定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の
外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する
円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国
投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
自 2020年 4月16日
至 2021年 4月15日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、
本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していな
いため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[2020 年 4月15日現在] [2021 年 4月15日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首に
4,086,951,721 円 7,207,504,550 円
おける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 4,281,083,586 円 6,013,318,647 円
同期中における一部解約元本額 1,160,530,757 円 1,580,814,135 円
同期末における元本額 7,207,504,550 円 11,640,009,062 円
元本の内訳＊
ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） 2,600,315 円 1,906,608 円
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ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型） 4,862,574 円 2,733,481 円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型） 14,054,568 円 9,825,528 円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型） 19,864,645 円 14,493,854 円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 19,891,160 円 16,330,909 円
東京海上セレクション・外国株式
6,252,908,751 円 10,371,168,027 円
インデックス
東京海上・年金運用型戦略ファンド
69,700,227 円 65,856,409 円
（年１回決算型）
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
1,272,064 円 22,776,161 円
2035
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
769,398 円 9,421,019 円
2045
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
1,049,095 円 6,871,964 円
2055
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
1,105,235 円 14,888,531 円
2065
ＴＭＡ外国株式インデックスＶＡ
85,731,115 円 50,273,429 円
＜適格機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バランス40
84,727,616 円 116,157,412 円
＜適格機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バランス60
648,967,787 円 937,305,730 円
＜適格機関投資家限定＞
計 7,207,504,550 円 11,640,009,062 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の 7,207,504,550 口 11,640,009,062 口
総数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2019年 4月16日 自 2020年 4月16日
区 分
至 2020年 4月15日 至 2021年 4月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び 同左
投資法人に関する法律」（昭和
26年法律第198号）第2条第4項に
定める証券投資信託であり、有
価証券等の金融商品への投資を
信託約款に定める「運用の基本
方針」に基づき行なっておりま
す。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融 同左
リスク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券及びデリバティ
ブ取引であります。デリバティ
ブ取引には、先物取引及び為替
予約取引が含まれております。
当該有価証券及びデリバティブ
取引には、性質に応じてそれぞ
れ価格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク等があります。
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3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、 同左
体制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2020 年 4月15日現在] [2021 年 4月15日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1) 有価証券 (1) 有価証券
証券及びデリバティブ取引に （重要な会計方針に係る事項 同左
関する事項 に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関す 同左
る注記）に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格 同左
事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。
（有価証券に関する注記）
（自 2019年4月16日 至 2020年4月15日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 △1,655,614,564円
投資証券 △51,326,426円
合計 △1,706,940,990円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
11月12日から2020年4月15日まで)を指しております。
（自 2020年4月16日 至 2021年4月15日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 4,899,537,441 円
投資証券 80,790,332 円
合計 4,980,327,773 円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年
11月11日から2021年4月15日まで)を指しております。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(1) 株式関連
（2020年4月15日現在）
（単位：円）
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
１年超
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株価指数先物取引
買建 714,035,968 ― 782,482,537 68,446,569
市場取引
S&P 500 EMIN
492,362,142 ― 548,502,215 56,140,073
DJ EU STX 50
124,527,725 ― 132,463,907 7,936,182
FTSE 100 IDX
97,146,101 ― 101,516,415 4,370,314
合 計 714,035,968 ― 782,482,537 68,446,569
（2021年4月15日現在）
（単位：円）
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
１年超
株価指数先物取引
買建 1,323,634,641 ― 1,364,233,124 40,598,483
市場取引
S&P 500 EMIN
977,659,473 ― 1,009,081,098 31,421,625
DJ EU STX 50
214,371,685 ― 220,521,061 6,149,376
FTSE 100 IDX
131,603,483 ― 134,630,965 3,027,482
合 計 1,323,634,641 ― 1,364,233,124 40,598,483
( 注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に
最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の
仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(2) 通貨関連
（2020年4月15日現在）
（単位：円）
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
１年超
為替予約取引
買建 101,041,962 ― 101,028,790 △13,172
米ドル 66,664,405 ― 66,659,740 △4,665
加ドル 11,566,725 ― 11,565,000 △1,725
スイスフラン 11,162,500 ― 11,162,000 △500
市場取引
以外の取引
スウェーデンクロー
2,819,008 ― 2,816,190 △2,818
ネ
デンマーククローネ 2,241,015 ― 2,240,760 △255
豪ドル 1,239,645 ― 1,239,480 △165
香港ドル 4,135,080 ― 4,132,180 △2,900
シンガポールドル 1,213,584 ― 1,213,440 △144
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合 計 101,041,962 ― 101,028,790 △13,172
（2021年4月15日現在）
（単位：円）
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
１年超
為替予約取引
買建 121,056,110 ― 121,064,136 8,026
米ドル 74,052,000 ― 74,055,400 3,400
市場取引
加ドル 2,611,530 ― 2,611,950 420
以外の取引
ユーロ 24,804,500 ― 24,807,122 2,622
英ポンド 13,517,550 ― 13,518,450 900
スイスフラン 3,541,860 ― 3,542,289 429
豪ドル 2,528,670 ― 2,528,925 255
合 計 121,056,110 ― 121,064,136 8,026
( 注)1.時価の算定方法
(1) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨につい
ては、以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該
為替予約は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以
下の方法によっております。
・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表
されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算
しております。
・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当
該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につ
いては同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報に関する注記）
[2020 年 4月15日現在] [2021 年 4月15日現在]
1 口当たり純資産額 2.3306 円 1 口当たり純資産額 3.5088 円
（1万口当たり純資産額 23,306 円） （1万口当たり純資産額 35,088 円）
（3）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
銘 柄 株式数 備 考
単価 金額
米ドル 株 米ドル 米ドル
BAKER HUGHES COMPANY
6,541 20.35 133,109.35
CABOT OIL & GAS CORP
3,057 16.94 51,785.58
CHEVRONTEXACO CORP
13,164 104.27 1,372,610.28
CONOCOPHILLIPS 9,904 52.69 521,841.76
EOG RESOURCES INC
4,634 74.12 343,472.08
EXXON MOBIL CORPORATION
29,270 57.32 1,677,756.40
48/125
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HALLIBURTON CO
7,348 21.66 159,157.68
HESS CORP
2,665 72.31 192,706.15
KINDER MORGAN INC
11,517 16.65 191,758.05
MARATHON PETROLEUM CORP
5,060 53.87 272,582.20
ONEOK INC
3,679 51.51 189,505.29
PHILLIPS 66
3,027 79.39 240,313.53
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
1,564 153.10 239,448.40
SCHLUMBERGER LTD
9,890 27.31 270,095.90
VALERO ENERGY CORP
2,938 72.28 212,358.64
WILLIAMS COS INC
8,375 23.65 198,068.75
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
1,494 282.88 422,622.72
ALBEMARLE CORP
1,037 152.93 158,588.41
AMCOR PLC
13,554 11.74 159,123.96
AVERY DENNISON CORP
736 194.65 143,262.40
BALL CORP
2,259 89.47 202,112.73
CELANESE CORP-SERIES A
1,049 153.48 161,000.52
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
2,331 47.22 110,069.82
CORTEVA INC
5,340 47.22 252,154.80
CROWN HOLDINGS INC
1,306 106.55 139,154.30
DOW INC
5,306 64.24 340,857.44
DUPONT DE NEMOURS INC
4,749 76.57 363,630.93
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
1,256 114.05 143,246.80
ECOLAB INC
1,635 218.39 357,067.65
FMC CORP
1,300 111.19 144,547.00
FREEPORT-MCMORAN INC
11,794 36.31 428,240.14
INTERNATIONAL PAPER CO
2,934 55.65 163,277.10
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
1,621 140.95 228,479.95
LINDE PLC
3,701 285.05 1,054,970.05
LyondellBasell Industries NV
2,037 106.94 217,836.78
MARTIN MARIETTA MATERIALS
487 347.21 169,091.27
MOSAIC CO/THE
4,114 33.33 137,119.62
NEWMONT CORPORATION
5,858 61.85 362,317.30
NUCOR CORP
2,526 79.06 199,705.56
PACKAGING CORP OF AMERICA
794 137.56 109,222.64
PPG INDUSTRIES INC
1,418 150.87 213,933.66
RPM INTERNATIONAL INC
963 90.59 87,238.17
SEALED AIR CORP
1,568 46.54 72,974.72
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
1,686 255.05 430,014.30
VULCAN MATERIALS CO
951 174.08 165,550.08
WESTROCK CO
2,531 53.20 134,649.20
3M CO
3,967 196.75 780,507.25
AMETEK INC
1,389 131.11 182,111.79
BOEING CO
3,934 252.43 993,059.62
49/125
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CARRIER GLOBAL CORP
6,317 43.13 272,452.21
CATERPILLAR INC
3,886 232.58 903,805.88
CUMMINS INC
940 261.42 245,734.80
DEERE & CO
2,189 381.50 835,103.50
DOVER CORP
959 138.30 132,629.70
EATON CORP PLC
2,590 140.24 363,221.60
EMERSON ELECTRIC CO
4,000 91.54 366,160.00
FASTENAL CO
3,533 50.06 176,861.98
FORTIVE CORP
1,975 72.37 142,930.75
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
1,335 99.98 133,473.30
GENERAC HOLDINGS INC
607 325.57 197,620.99
GENERAL DYNAMICS CORP
1,702 183.48 312,282.96
GENERAL ELECTRIC CO
64,329 13.68 880,020.72
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
4,848 229.38 1,112,034.24
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
350 207.86 72,751.00
IDEX CORP
581 215.47 125,188.07
ILLINOIS TOOL WORKS INC
1,993 221.62 441,688.66
INGERSOLL-RAND INC
3,547 49.40 175,221.80
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
2,200 64.87 142,714.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
5,108 61.39 313,580.12
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
1,569 208.99 327,905.31
LENNOX INTERNATIONAL INC
301 328.23 98,797.23
LOCKHEED MARTIN CORP
1,642 388.67 638,196.14
MASCO CORP
2,057 62.48 128,521.36
NORDSON CORP
502 203.47 102,141.94
NORTHROP GRUMMAN CORP
1,044 341.82 356,860.08
OTIS WORLDWIDE CORP
2,848 70.40 200,499.20
PACCAR INC
2,261 93.62 211,674.82
PARKER HANNIFIN CORP
995 317.67 316,081.65
PENTAIR PLC
1,490 62.27 92,782.30
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
11,308 77.96 881,571.68
ROCKWELL AUTOMATION INC
754 259.60 195,738.40
ROPER TECHNOLOGIES INC
763 419.00 319,697.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
1,746 57.77 100,866.42
SMITH (A.O.) CORP
1,143 67.30 76,923.90
SNAP-ON INC
491 233.25 114,525.75
STANLEY BLACK & DECKER INC
1,150 201.43 231,644.50
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
363 423.51 153,734.13
TEXTRON INC
2,246 58.57 131,548.22
TRANE TECHNOLOGIES PLC
1,761 169.36 298,242.96
TRANSDIGM GROUP INC
442 628.92 277,982.64
UNITED RENTALS INC
648 325.06 210,638.88
WABTEC CORP/DE
1,785 80.83 144,281.55
50/125
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WW GRAINGER INC
320 400.46 128,147.20
XYLEM INC
1,602 107.80 172,695.60
CINTAS CORP
653 350.08 228,602.24
COPART INC
1,729 118.97 205,699.13
COSTAR GROUP INC
301 895.28 269,479.28
EQUIFAX INC
958 185.53 177,737.74
IHS MARKIT LTD
2,735 102.41 280,091.35
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
1,253 131.32 164,543.96
LEIDOS HOLDINGS INC
1,220 100.11 122,134.20
REPUBLIC SERVICES INC
1,050 103.46 108,633.00
ROBERT HALF INTL INC
1,189 82.89 98,556.21
ROLLINS INC
2,720 34.70 94,384.00
TRANSUNION 1,733 95.17 164,929.61
VERISK ANALYTICS INC
1,030 181.95 187,408.50
WASTE CONNECTIONS INC
1,546 114.08 176,367.68
WASTE MANAGEMENT INC
2,670 133.88 357,459.60
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
952 98.52 93,791.04
CSX CORP
4,998 98.36 491,603.28
EXPEDITORS INTL WASH INC
1,110 109.22 121,234.20
FEDEX CORP
1,781 287.81 512,589.61
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
696 169.18 117,749.28
KANSAS CITY SOUTHERN
711 260.93 185,521.23
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
1,833 49.73 91,155.09
NORFOLK SOUTHERN CORP
1,734 271.84 471,370.56
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC
734 247.89 181,951.26
SOUTHWEST AIRLINES CO
1,982 63.03 124,925.46
UBER TECHNOLOGIES INC
7,462 59.23 441,974.26
UNION PACIFIC CORP
4,581 222.60 1,019,730.60
UNITED PARCEL SERVICE CL B
4,999 176.21 880,873.79
APTIV PLC
2,091 142.25 297,444.75
AUTOLIV INC
767 95.25 73,056.75
BORGWARNER INC
2,147 47.46 101,896.62
FORD MOTOR CO
29,241 12.24 357,909.84
GENERAL MOTORS CO
9,245 58.48 540,647.60
LEAR CORP
558 179.88 100,373.04
TESLA INC
5,393 732.23 3,948,916.39
DR HORTON INC
2,613 92.83 242,564.79
GARMIN LTD
1,120 137.61 154,123.20
HASBRO INC
1,078 99.99 107,789.22
LENNAR CORP-CL A
2,218 103.04 228,542.72
LULULEMON ATHLETICA INC
910 323.00 293,930.00
MOHAWK INDUSTRIES INC
528 201.74 106,518.72
NEWELL BRANDS INC
3,978 26.44 105,178.32
51/125
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NIKE INC -CL B
8,710 132.26 1,151,984.60
NVR INC
29 4,821.44 139,821.76
PELOTON INTERACTIVE INC-A
2,051 117.80 241,607.80
PULTE HOMES INC
2,374 53.50 127,009.00
VF CORP
2,392 83.98 200,880.16
WHIRLPOOL CORP
589 231.97 136,630.33
ARAMARK 2,947 39.43 116,200.21
BOOKING HOLDINGS INC
302 2,454.22 741,174.44
CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A
223 1,516.66 338,215.18
DARDEN RESTAURANTS INC
1,266 144.15 182,493.90
DOMINO'S PIZZA INC
340 390.64 132,817.60
EXPEDIA GROUP INC
1,244 171.72 213,619.68
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
2,381 126.52 301,244.12
LAS VEGAS SANDS CORP
2,961 61.31 181,538.91
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
2,293 149.59 343,009.87
MCDONALD'S CORP
5,460 230.31 1,257,492.60
STARBUCKS CORP
8,720 115.16 1,004,195.20
VAIL RESORTS INC
466 313.11 145,909.26
YUM! BRANDS INC
2,537 118.16 299,771.92
ACTIVISION BLIZZARD INC
5,760 96.69 556,934.40
ALPHABET INC-CL A
2,137 2,241.91 4,790,961.67
ALPHABET INC-CL C
2,069 2,254.84 4,665,263.96
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
1,007 617.10 621,419.70
COMCAST CORP-CL A
31,731 53.30 1,691,262.30
DISCOVERY INC-A
2,388 38.38 91,651.44
DISCOVERY INC-C
3,006 33.08 99,438.48
DISH NETWORK CORPORATION
2,151 37.68 81,049.68
ELECTRONIC ARTS INC
2,038 141.61 288,601.18
FACEBOOK INC-A
16,955 302.82 5,134,313.10
FOX CORP-CLASS A
2,638 37.23 98,212.74
FOX CORP-CLASS B
2,648 36.15 95,725.20
IAC/INTERACTIVECORP 799 248.60 198,631.40
INTERPUBLIC GROUP COS INC
4,582 29.92 137,093.44
LIBERTY BROADBAND-C
1,408 148.81 209,524.48
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
2,385 45.92 109,519.20
MATCH GROUP INC
2,070 144.18 298,452.60
NETFLIX INC
3,145 540.02 1,698,362.90
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I
4,634 26.41 122,383.94
PINTEREST INC- CLASS A
4,285 83.49 357,754.65
ROKU INC
896 374.66 335,695.36
SNAP INC - A
7,468 62.01 463,090.68
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
982 181.44 178,174.08
THE WALT DISNEY CO
12,997 187.46 2,436,417.62
52/125
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TWITTER INC
6,362 69.74 443,685.88
VIACOMCBS INC-CLASS B
4,838 40.22 194,584.36
ADVANCE AUTO PARTS
646 187.77 121,299.42
AMAZON.COM INC
3,008 3,333.00 10,025,664.00
AUTOZONE INC
163 1,450.89 236,495.07
BEST BUY COMPANY INC
1,764 120.17 211,979.88
BURLINGTON STORES INC
470 325.77 153,111.90
CARMAX INC
1,504 129.62 194,948.48
Dollar General Corp
1,758 213.55 375,420.90
DOLLAR TREE INC
1,762 114.90 202,453.80
EBAY INC
4,852 62.79 304,657.08
ETSY INC
1,129 218.07 246,201.03
GENUINE PARTS CO
1,365 117.66 160,605.90
HOME DEPOT INC
7,534 320.02 2,411,030.68
LKQ CORP
2,886 43.90 126,695.40
LOWE'S COMPANIES
5,259 201.52 1,059,793.68
MERCADOLIBRE INC
351 1,546.56 542,842.56
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
494 517.69 255,738.86
ROSS STORES INC
2,734 126.87 346,862.58
TARGET CORP
3,547 205.71 729,653.37
TJX COMPANIES INC
8,799 68.61 603,699.39
TRACTOR SUPPLY COMPANY
1,051 177.86 186,930.86
ULTA BEAUTY INC
502 329.05 165,183.10
COSTCO WHOLESALE CORP
3,030 363.17 1,100,405.10
KROGER CO
5,188 37.24 193,201.12
SYSCO CORP
3,736 80.53 300,860.08
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
5,454 54.47 297,079.38
WALMART INC
9,695 139.32 1,350,707.40
ALTRIA GROUP INC
12,834 51.35 659,025.90
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
3,593 58.55 210,370.15
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
2,125 72.50 154,062.50
BUNGE LIMITED
1,621 80.03 129,728.63
CAMPBELL SOUP CO
1,644 48.44 79,635.36
COCA-COLA COMPANY
28,084 53.08 1,490,698.72
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
2,014 53.60 107,950.40
CONAGRA BRANDS INC
4,073 37.25 151,719.25
CONSTELLATION BRANDS INC-A
1,207 228.82 276,185.74
GENERAL MILS INC
3,793 60.61 229,893.73
HERSHEY CO/THE
894 158.19 141,421.86
HORMEL FOODS CORP
2,275 46.56 105,924.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM
944 129.07 121,842.08
KELLOGG CO
1,853 62.58 115,960.74
KEURIG DR PEPPER INC
5,440 35.36 192,358.40
53/125
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KRAFT HEINZ CO/THE
4,775 40.27 192,289.25
LAMB WESTON HOLDING INC
1,466 77.52 113,644.32
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
1,920 87.91 168,787.20
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B
1,890 51.15 96,673.50
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
9,163 58.32 534,386.16
MONSTER BEVERAGE CORP
2,457 94.80 232,923.60
PEPSICO INC
9,339 142.11 1,327,165.29
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
10,719 91.07 976,179.33
TYSON FOODS INC-CL A
2,103 78.26 164,580.78
CHURCH & DWIGHT CO INC
1,936 86.89 168,219.04
CLOROX COMPANY
922 188.58 173,870.76
COLGATE-PALMOLIVE CO
5,107 79.40 405,495.80
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
1,719 304.39 523,246.41
KIMBERLY-CLARK CORP
2,246 136.27 306,062.42
PROCTER & GAMBLE CO
17,171 135.60 2,328,387.60
ABBOTT LABORATORIES
12,630 121.50 1,534,545.00
ABIOMED INC
425 330.60 140,505.00
ALIGN TECHNOLOGY INC
589 594.93 350,413.77
AMERISOURCEBERGEN CORP
1,517 118.00 179,006.00
ANTHEM INC
1,746 362.62 633,134.52
BAXTER INTL INC
3,285 84.64 278,042.40
BECTON DICKINSON & CO
2,024 249.82 505,635.68
BOSTON SCIENTIFIC CORP
10,056 39.67 398,921.52
CARDINAL HEALTH INC
2,544 60.82 154,726.08
CENTENE CORP
4,311 62.58 269,782.38
CERNER CORP
1,675 73.83 123,665.25
CIGNA CORP
2,619 249.44 653,283.36
COOPER COS INC/THE
417 391.05 163,067.85
CVS HEALTH CORPORATION
9,083 75.08 681,951.64
DANAHER CORP
4,641 237.30 1,101,309.30
DAVITA INC
917 108.23 99,246.91
DENTSPLY SIRONA INC
2,102 65.22 137,092.44
DEXCOM INC
802 391.10 313,662.20
Edwards Lifesciences Corp
4,399 86.25 379,413.75
HCA HEALTHCARE INC
1,953 190.95 372,925.35
HUMANA INC
894 422.75 377,938.50
IDEXX LABORATORIES INC
669 514.16 343,973.04
INTUITIVE SURGICAL INC
855 785.83 671,884.65
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
743 253.12 188,068.16
MASIMO CORP
539 239.55 129,117.45
MCKESSON CORP
1,149 190.61 219,010.89
MEDTRONIC PLC
9,168 123.90 1,135,915.20
QUEST DIAGNOSTICS
1,069 127.34 136,126.46
54/125
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RESMED INC
1,093 207.68 226,994.24
STERIS PLC
799 204.84 163,667.16
STRYKER CORP
2,371 252.29 598,179.59
TELADOC HEALTH INC
890 188.11 167,417.90
TELEFLEX INC
427 426.91 182,290.57
UNITEDHEALTH GROUP INC
6,591 375.63 2,475,777.33
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC
649 137.52 89,250.48
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
705 177.07 124,834.35
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
1,101 268.29 295,387.29
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC
639 300.06 191,738.34
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
1,482 168.31 249,435.42
ABBVIE INC
12,627 105.90 1,337,199.30
AGILENT TECHNOLOGIES INC
2,408 131.97 317,783.76
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
1,627 155.29 252,656.83
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
1,201 138.31 166,110.31
AMGEN INC
4,016 249.62 1,002,473.92
BIOGEN INC
1,083 265.79 287,850.57
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
1,812 78.23 141,752.76
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
16,690 63.81 1,064,988.90
ELI LILLY & CO
6,272 183.00 1,147,776.00
GILEAD SCIENCES INC
8,777 65.30 573,138.10
ILLUMINA INC
1,117 398.07 444,644.19
INCYTE CORP
1,792 82.21 147,320.32
IQVIA HOLDINGS INC
1,618 208.90 338,000.20
JOHNSON & JOHNSON
18,418 159.92 2,945,406.56
MERCK & CO. INC.
17,797 76.40 1,359,690.80
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC
193 1,224.60 236,347.80
MODERNA INC
2,196 160.03 351,425.88
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
1,037 95.05 98,566.85
PERKINELMER INC
1,191 132.85 158,224.35
PFIZER INC
39,456 37.17 1,466,579.52
Regeneron Pharmaceuticals Inc
748 481.16 359,907.68
SEAGEN INC
1,262 144.20 181,980.40
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
2,897 478.04 1,384,881.88
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
1,958 217.13 425,140.54
VIATRIS INC
10,581 13.21 139,775.01
WATERS CORP
547 296.67 162,278.49
ZOETIS INC
3,650 163.08 595,242.00
BANK OF AMERICA CORP
54,561 39.88 2,175,892.68
CITIGROUP INC
14,816 72.91 1,080,234.56
CITIZENS FINANCIAL GROUP
3,681 45.52 167,559.12
FIFTH THIRD BANCORP
5,527 38.55 213,065.85
FIRST REPUBLIC BANK/CA
1,055 173.11 182,631.05
55/125
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HUNTINGTON BANCSHARES INC
10,370 16.36 169,653.20
JPMORGAN CHASE & CO
21,276 151.21 3,217,143.96
KEYCORP 8,209 20.80 170,747.20
M & T BANK CORP
832 155.57 129,434.24
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
2,807 179.34 503,407.38
REGIONS FINANCIAL CORP
7,734 21.23 164,192.82
SVB FINANCIAL GROUP
398 507.00 201,786.00
TRUIST FINANCIAL CORP
9,477 59.69 565,682.13
US BANCORP
10,126 57.58 583,055.08
WELLS FARGO & COMPANY
27,786 41.99 1,166,734.14
AMERICAN EXPRESS COMPANY
4,964 147.42 731,792.88
AMERIPRISE FINANCIAL INC
941 246.93 232,361.13
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
2,299 49.47 113,731.53
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
4,981 48.64 242,275.84
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
9,425 267.53 2,521,470.25
BLACKROCK INC
1,007 801.07 806,677.49
BLACKSTONE GROUP INC
4,884 78.00 380,952.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
3,500 135.77 475,195.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC
979 101.86 99,720.94
CME GROUP INC
2,533 206.77 523,748.41
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
2,537 101.32 257,048.84
EQUITABLE HOLDINGS INC
4,306 33.76 145,370.56
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
283 309.26 87,520.58
FRANKLIN RESOURCES INC
2,595 29.76 77,227.20
GOLDMAN SACHS GROUP INC
2,294 335.35 769,292.90
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
3,647 118.19 431,038.93
INVESCO LTD
4,866 26.12 127,099.92
KKR & CO INC
4,288 53.11 227,735.68
MARKETAXESS HOLDINGS INC
320 534.84 171,148.80
MOODY'S CORP
1,117 315.17 352,044.89
MORGAN STANLEY
10,043 80.79 811,373.97
MSCI INC
635 457.41 290,455.35
NASDAQ INC
976 157.44 153,661.44
NORTHERN TRUST CORP
1,525 110.09 167,887.25
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
1,066 129.35 137,887.10
S&P GLOBAL INC
1,619 372.03 602,316.57
SCHWAB (CHARLES) CORP
11,124 67.44 750,202.56
SEI INVESTMENTS COMPANY
754 62.53 47,147.62
STATE STREET CORP
2,355 86.68 204,131.40
SYNCHRONY FINANCIAL
4,762 41.50 197,623.00
T ROWE PRICE GROUP INC
1,405 174.92 245,762.60
VOYA FINANCIAL INC
1,252 67.51 84,522.52
AFLAC INC
3,928 52.87 207,673.36
56/125
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALLEGHANY CORP
117 668.00 78,156.00
ALLSTATE CORP
1,684 120.42 202,787.28
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
930 119.07 110,735.10
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
6,752 47.49 320,652.48
AON PLC
1,520 234.87 357,002.40
ARTHUR J GALLAGHER & CO
1,414 132.98 188,033.72
ASSURANT INC
636 149.50 95,082.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
1,860 53.35 99,231.00
CHUBB LTD
3,052 164.11 500,863.72
CINCINNATI FINANCIAL CORP
1,264 106.00 133,984.00
EVEREST RE GROUP LTD
384 259.45 99,628.80
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
2,382 44.36 105,665.52
GLOBE LIFE INC
727 101.76 73,979.52
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
2,703 66.11 178,695.33
LINCOLN NATIONAL CORP
2,212 64.44 142,541.28
LOEWS CORP
2,732 54.02 147,582.64
MARSH & MCLENNAN COS
3,296 125.44 413,450.24
METLIFE INC
5,068 62.73 317,915.64
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
2,642 63.05 166,578.10
PROGRESSIVE CORP
3,878 97.18 376,864.04
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
2,954 97.34 287,542.36
REINSURANCE GROUP OF AMERICA
646 133.23 86,066.58
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
424 171.38 72,665.12
TRAVELERS COS INC/THE
1,519 155.43 236,098.17
WILLIS TOWERS WATSON PLC
823 236.72 194,820.56
WR BERKLEY CORP
1,126 79.49 89,505.74
CBRE GROUP INC - A
2,564 81.02 207,735.28
ACCENTURE PLC-CL A
4,263 284.44 1,212,567.72
ADOBE INC
3,481 510.63 1,777,503.03
AKAMAI TECHNOLOGIES
1,376 103.57 142,512.32
ANSYS INC
715 366.62 262,133.30
AUTODESK INC
1,713 294.35 504,221.55
AUTOMATIC DATA PROCESSING
2,866 191.15 547,835.90
BLACK KNIGHT INC
1,558 73.46 114,450.68
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS
1,062 155.88 165,544.56
CADENCE DESIGN SYS INC
2,307 144.61 333,615.27
CHECK POINT SOFTWARE TECH
1,070 116.65 124,815.50
CITRIX SYSTEMS INC
938 137.76 129,218.88
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
3,567 79.46 283,433.82
COUPA SOFTWARE INC
697 262.70 183,101.90
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC-A
1,506 208.20 313,549.20
DOCUSIGN INC
1,495 225.36 336,913.20
EPAM SYSTEMS INC
499 430.40 214,769.60
57/125
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FIDELITY NATIONAL INFORMATION
4,422 149.99 663,255.78
SERVICES
FISERV INC
4,108 123.85 508,775.80
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
661 287.53 190,057.33
FORTINET INC
1,213 199.32 241,775.16
GARTNER INC
883 188.61 166,542.63
GLOBAL PAYMENTS INC
2,254 213.39 480,981.06
GODADDY INC - CLASS A
1,709 85.95 146,888.55
INTL BUSINESS MACHINES CORP
5,874 132.63 779,068.62
INTUIT INC
1,929 411.29 793,378.41
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
556 153.81 85,518.36
MASTERCARD INC-CLASS A
6,261 378.32 2,368,661.52
MICROSOFT CORP
50,490 255.59 12,904,739.10
NORTONLIFELOCK INC
4,947 21.13 104,530.11
OKTA INC
1,089 259.91 283,041.99
ORACLE CORPORATION
13,348 76.82 1,025,393.36
PALO ALTO NETWORKS INC
809 360.98 292,032.82
PAYCHEX INC
1,938 96.75 187,501.50
PAYCOM SOFTWARE INC
490 386.45 189,360.50
PAYPAL HOLDINGS INC
8,035 267.21 2,147,032.35
PTC INC
1,165 146.56 170,742.40
RINGCENTRAL INC-CLASS A
610 319.37 194,815.70
SALESFORCE.COM INC
6,594 228.02 1,503,563.88
SERVICENOW INC
1,476 544.84 804,183.84
SNOWFLAKE INC-CLASS A
361 229.14 82,719.54
SPLUNK INC
1,352 146.08 197,500.16
SQUARE INC - A
2,941 258.40 759,954.40
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
2,226 72.65 161,718.90
SYNOPSYS INC
1,241 258.59 320,910.19
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
373 716.10 267,105.30
TWILIO INC - A
1,149 372.00 427,428.00
TYLER TECHNOLOGIES INC
330 443.26 146,275.80
VERISIGN INC
828 203.88 168,812.64
VISA INC-CLASS A SHARES
11,698 221.98 2,596,722.04
VMWARE INC-CLASS A
719 155.49 111,797.31
WESTERN UNION CO
3,613 25.58 92,420.54
WORKDAY INC-CLASS A
1,474 259.85 383,018.90
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
1,508 329.20 496,433.60
AMPHENOL CORP-CL A
3,729 67.71 252,490.59
APPLE INC
119,438 132.03 15,769,399.14
ARISTA NETWORKS INC
490 312.47 153,110.30
CDW CORP/DE
1,024 178.13 182,405.12
CISCO SYSTEMS INC
28,681 51.37 1,473,342.97
58/125
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COGNEX CORP
1,626 83.23 135,331.98
CORNING INC
5,508 45.24 249,181.92
F5 NETWORKS INC
502 209.32 105,078.64
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
10,773 15.78 169,997.94
HP INC
9,875 33.20 327,850.00
JUNIPER NETWORKS INC
2,238 25.59 57,270.42
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
1,319 143.42 189,170.98
MOTOROLA SOLUTIONS INC
1,191 187.35 223,133.85
NETAPP INC
1,841 76.45 140,744.45
SEAGATE TECHNOLOGY
1,852 80.28 148,678.56
TE CONNECTIVITY LTD
2,346 130.88 307,044.48
TRIMBLE INC
2,458 81.14 199,442.12
WESTERN DIGITAL CORP
2,360 68.69 162,108.40
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
432 500.65 216,280.80
AT&T INC
49,495 29.73 1,471,486.35
T-MOBILE US INC
4,220 129.90 548,178.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC
28,163 57.70 1,625,005.10
ALLIANT ENERGY CORP
2,154 54.88 118,211.52
AMEREN CORPORATION
1,978 82.62 163,422.36
AMERICAN ELECTRIC POWER
3,005 87.07 261,645.35
AMERICAN WATER WORKS CO INC
1,268 157.13 199,240.84
ATMOS ENERGY CORP
1,131 100.13 113,247.03
CENTERPOINT ENERGY INC
5,356 23.71 126,990.76
CMS ENERGY CORP
2,454 62.18 152,589.72
CONSOLIDATED EDISON INC
2,188 76.16 166,638.08
DOMINION ENERGY INC
5,602 77.42 433,706.84
DTE ENERGY COMPANY
1,319 138.72 182,971.68
DUKE ENERGY CORP
4,867 98.79 480,810.93
EDISON INTERNATIONAL
2,784 61.05 169,963.20
ENTERGY CORP
1,742 104.18 181,481.56
ESSENTIAL UTILITIES INC
2,822 46.87 132,267.14
EVERGY INC
2,276 61.07 138,995.32
EVERSOURCE ENERGY
2,257 88.16 198,977.12
EXELON CORP
5,908 45.45 268,518.60
FIRSTENERGY CORP
4,953 35.16 174,147.48
NEXTERA ENERGY INC
14,028 79.13 1,110,035.64
NISOURCE INC
4,249 25.26 107,329.74
NRG ENERGY INC
2,506 38.28 95,929.68
OGE ENERGY CORP
2,032 32.86 66,771.52
PINNACLE WEST CAPITAL
952 83.52 79,511.04
PPL CORPORATION
5,089 28.74 146,257.86
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
3,054 62.82 191,852.28
SEMPRA ENERGY
1,917 135.44 259,638.48
59/125
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SOUTHERN CO
7,022 63.89 448,635.58
WEC ENERGY GROUP INC
2,014 93.99 189,295.86
XCEL ENERGY INC
3,211 68.68 220,531.48
ADVANCED MICRO DEVICES
8,765 78.55 688,490.75
ANALOG DEVICES
2,601 158.46 412,154.46
APPLIED MATERIALS INC
6,747 134.14 905,042.58
BROADCOM INC
2,912 477.30 1,389,897.60
INTEL CORP
28,692 64.19 1,841,739.48
KLA CORPORATION
1,232 336.50 414,568.00
LAM RESEARCH CORP
1,089 640.43 697,428.27
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
5,514 48.07 265,057.98
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
2,071 94.21 195,108.91
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
2,119 156.32 331,242.08
MICRON TECHNOLOGY INC
8,267 90.67 749,568.89
NVIDIA CORP
4,437 611.08 2,711,361.96
NXP SEMICONDUCTORS NV
2,129 199.89 425,565.81
QORVO INC
900 189.85 170,865.00
QUALCOMM INC
7,954 134.75 1,071,801.50
SKYWORKS SOLUTIONS INC
1,242 187.84 233,297.28
TERADYNE INC
1,532 128.09 196,233.88
TEXAS INSTRUMENTS
6,235 190.33 1,186,707.55
XILINX INC
1,803 123.61 222,868.83
米ドル小計 2,148,837 255,276,755.91
(27,802,191,486)
銘柄数 500
比 率 68.1 ％ 71.8 ％
加ドル 株 加ドル 加ドル
CAMECO CORP
6,066 20.72 125,687.52
CANADIAN NATURAL RESOURCES
8,942 39.26 351,062.92
CENOVUS ENERGY INC
16,766 10.01 167,827.66
ENBRIDGE INC
13,396 46.40 621,574.40
IMPERIAL OIL LTD
3,892 32.29 125,672.68
INTER PIPELINE LTD
6,496 17.97 116,733.12
KEYERA CORP
3,988 26.11 104,126.68
PEMBINA PIPELINE CORP
5,084 37.10 188,616.40
SUNCOR ENERGY INC
12,269 26.82 329,054.58
TC ENERGY CORP
5,856 59.34 347,495.04
AGNICO EAGLE MINES LTD
2,597 76.13 197,709.61
BARRICK GOLD CORP
13,739 26.42 362,984.38
CCL INDUSTRIES INC - CL B
1,641 69.69 114,361.29
FRANCO-NEVADA CORP
1,521 166.50 253,246.50
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
2,925 45.27 132,414.75
NUTRIEN LTD
4,307 71.03 305,926.21
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
4,532 50.50 228,866.00
CAE INC
3,767 37.38 140,810.46
THOMSON REUTERS CORP
1,609 114.05 183,506.45
CANADIAN NATL RAILWAY CO
4,567 146.42 668,700.14
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
928 468.12 434,415.36
MAGNA INTERNATIONAL INC
2,232 117.36 261,947.52
GILDAN ACTIVEWEAR INC
3,092 41.14 127,204.88
RESTAURANT BRANDS INTERN
2,800 82.20 230,160.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
5,260 33.91 178,366.60
CANADIAN TIRE CORP -CL A
732 189.61 138,794.52
DOLLARAMA INC
2,773 56.97 157,977.81
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
6,222 41.66 259,208.52
LOBLAW COMPANIES LTD
1,545 69.07 106,713.15
METRO INC
2,211 58.48 129,299.28
WESTON (GEORGE) LTD
1,159 111.25 128,938.75
SAPUTO INC
2,511 38.85 97,552.35
BANK OF MONTREAL
4,448 114.28 508,317.44
BANK OF NOVA SCOTIA
7,946 77.59 616,530.14
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
2,656 124.41 330,432.96
NATIONAL BANK OF CANADA
2,520 86.89 218,962.80
ROYAL BANK OF CANADA
9,428 117.34 1,106,281.52
TORONTO-DOMINION BANK
11,938 82.96 990,376.48
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
9,856 56.80 559,820.80
IGM FINANCIAL INC
2,058 39.49 81,270.42
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
248 567.71 140,792.08
GREAT-WEST LIFECO INC
2,804 34.40 96,457.60
INTACT FINANCIAL CORP
1,251 160.38 200,635.38
MANULIFE FINANCIAL CORP
12,562 27.04 339,676.48
POWER CORP OF CANADA
5,365 34.11 183,000.15
SUN LIFE FINANCIAL INC
3,203 64.84 207,682.52
CGI INC
1,843 107.23 197,624.89
CONSTELLATION SOFTWARE INC
158 1,891.47 298,852.26
OPEN TEXT CORP
2,689 61.89 166,422.21
SHOPIFY INC - CLASS A
822 1,476.06 1,213,321.32
BCE INC
1,581 57.92 91,571.52
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B
3,591 60.64 217,758.24
TELUS CORP
1,600 25.62 40,992.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A
2,867 34.30 98,338.10
EMERA INC
2,741 56.74 155,524.34
FORTIS INC
3,608 55.17 199,053.36
HYDRO ONE LTD
4,027 30.26 121,857.02
加ドル小計 257,235 15,698,507.56
(1,366,869,053)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
銘柄数 57
比 率 3.3 ％ 3.5 ％
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
ENI SPA
15,808 10.48 165,794.30
Galp Energia SGPS SA
5,270 9.97 52,584.06
Koninklijke Vopak NV
567 41.55 23,558.85
NESTE OYJ
3,114 47.55 148,070.70
OMV AG
2,137 43.43 92,809.91
REPSOL SA
12,827 10.56 135,530.08
TENARIS SA
6,446 9.54 61,507.73
TOTAL SE
16,664 38.29 638,147.88
AIR LIQUIDE
3,001 140.00 420,140.00
AKZO NOBEL
1,099 96.96 106,559.04
ARCELORMITTAL 6,792 24.95 169,460.40
BASF SE
5,836 70.96 414,122.56
COVESTRO AG
1,594 57.90 92,292.60
CRH PLC(DUBLIN)
4,408 40.19 177,157.52
EVONIK INDUSTRIES AG
1,199 30.53 36,605.47
FUCHS PETROLUB SE -PREF
932 43.36 40,411.52
HEIDELBERGCEMENT AG
1,150 78.60 90,390.00
KONINKLIJKE DSM NV
998 148.40 148,103.20
LANXESS 1,118 61.70 68,980.60
SOLVAY SA
817 105.15 85,907.55
STORA ENSO OYJ-R SHS
4,601 16.10 74,099.10
SYMRISE AG
1,016 108.90 110,642.40
UMICORE 2,022 47.29 95,620.38
UPM-KYMMENE OYJ
2,848 30.56 87,034.88
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
2,301 27.85 64,082.85
AIRBUS SE
4,462 100.22 447,181.64
ALSTOM 2,443 44.01 107,516.43
BOUYGUES 2,236 34.32 76,739.52
BRENNTAG SE
1,423 74.34 105,785.82
CNH INDUSTRIAL NV
10,446 13.22 138,096.12
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
3,527 52.59 185,484.93
Eiffage SA
853 88.06 75,115.18
FERROVIAL SA
5,096 22.45 114,405.20
GEA GROUP AG
2,146 35.46 76,097.16
KINGSPAN GROUP PLC
1,385 72.58 100,523.30
KONE OYJ-B
1,868 70.26 131,245.68
Legrand SA
1,341 81.88 109,801.08
MTU AERO ENGINES AG
547 198.20 108,415.40
Prysmian SpA
2,880 27.30 78,624.00
SAFRAN SA
2,400 117.42 281,808.00
62/125
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SCHNEIDER ELECTRIC SE
3,487 132.82 463,143.34
SIEMENS AG
5,490 138.76 761,792.40
SIEMENS ENERGY AG
3,761 30.21 113,619.81
THALES SA
928 86.78 80,531.84
VINCI S.A.
3,725 90.59 337,447.75
WARTSILA 7,725 9.11 70,436.55
Bureau Veritas SA
2,338 24.68 57,701.84
RANDSTAD NV
1,251 63.18 79,038.18
TELEPERFORMANCE 478 327.10 156,353.80
WOLTERS KLUWER
1,274 75.98 96,798.52
AENA SME SA
535 138.75 74,231.25
Aeroports de Paris
550 103.00 56,650.00
DEUTSCHE POST AG
6,345 48.11 305,257.95
GETLINK SE
5,885 13.23 77,858.55
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
2,278 87.21 198,664.38
CONTINENTAL AG
820 114.10 93,562.00
DAIMLER AG
5,971 75.41 450,273.11
FERRARI NV
828 174.15 144,196.20
MICHELIN (CGDE)-B
842 122.95 103,523.90
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE
1,243 95.08 118,184.44
STELLANTIS NV
14,546 15.05 218,917.30
VALEO SA
2,323 27.12 62,999.76
VOLKSWAGEN AG
430 281.00 120,830.00
VOLKSWAGEN AG PFD
1,109 234.10 259,616.90
ADIDAS AG
1,306 277.60 362,545.60
ESSILORLUXOTTICA 1,999 138.20 276,261.80
HERMES INTERNATIONAL
189 1,005.00 189,945.00
KERING 509 632.90 322,146.10
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON
1,920 611.80 1,174,656.00
SE
MONCLER SPA
1,864 50.52 94,169.28
PUMA AG
989 91.30 90,295.70
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
1,376 176.05 242,244.80
SODEXO 1,169 85.30 99,715.70
SCOUT24 AG
1,086 68.34 74,217.24
SES SA
6,510 6.79 44,228.94
UBISOFT ENTERTAINMENT
989 65.64 64,917.96
VIVENDI SA
5,268 28.51 150,190.68
DELIVERY HERO SE
1,284 124.90 160,371.60
INDITEX 7,380 27.81 205,237.80
PROSUS NV
3,769 94.82 357,376.58
ZALANDO SE
1,596 87.18 139,139.28
CARREFOUR SA
5,235 14.95 78,289.42
COLRUYT SA
672 48.83 32,813.76
63/125
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JERONIMO MARTINS
1,856 14.21 26,383.04
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
6,130 23.17 142,032.10
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
5,514 54.46 300,292.44
DANONE 3,823 58.81 224,830.63
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
7,989 9.80 78,356.11
HEINEKEN HOLDING NV
1,077 77.25 83,198.25
HEINEKEN NV
1,712 90.64 155,175.68
KERRY GROUP PLC-A
987 110.05 108,619.35
PERNOD-RICARD 1,229 169.55 208,376.95
BEIERSDORF AG
725 90.66 65,728.50
HENKEL AG & CO KGAA
942 85.00 80,070.00
HENKEL AG AND CO KGAA VORZUG
801 97.92 78,433.92
L'OREAL 1,657 339.15 561,971.55
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & Co
1,494 63.14 94,331.16
Fresenius SE & CO KG
2,737 38.63 105,743.99
KONINKLIJKE PHILIPS NV
5,724 49.85 285,370.02
ORPEA 809 106.65 86,279.85
SARTORIUS AG-VORZUG
352 450.30 158,505.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG
2,002 46.70 93,493.40
BAYER AG
7,661 52.90 405,266.90
EUROFINS SCIENTIFIC
1,333 86.90 115,837.70
GRIFOLS SA
2,652 23.32 61,844.64
MERCK KGAA
1,112 147.70 164,242.40
ORION OYJ
1,712 35.03 59,971.36
QIAGEN N V
2,283 43.12 98,442.96
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
1,718 45.54 78,237.72
SANOFI 7,912 84.00 664,608.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
319 373.30 119,082.70
UCB SA
1,293 79.60 102,922.80
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
45,575 4.48 204,426.66
BANCO SANTANDER S.A
122,581 2.90 356,526.83
BNP PARIBAS
7,715 51.98 401,025.70
CaixaBank SA
29,574 2.58 76,537.51
COMMERZBANK AG
15,551 5.00 77,832.75
CREDIT AGRICOLE SA
9,651 12.59 121,583.29
ERSTE GROUP BANK AG
3,050 28.94 88,267.00
FINECOBANK SPA
6,231 14.42 89,851.02
ING GROEP NV-CVA
29,386 10.48 308,200.36
INTESA SANPAOLO
108,563 2.28 247,632.20
KBC GROEP NV
2,330 62.02 144,506.60
MEDIOBANCA SPA
8,075 9.33 75,404.35
SOCIETE GENERALE-A
6,338 22.31 141,432.47
UNICREDIT SPA
17,156 8.52 146,272.05
64/125
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHE BANK AG -REG
15,419 10.40 160,480.95
DEUTSCHE BOERSE AG
1,051 148.45 156,020.95
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
899 91.72 82,456.28
Natixis 13,152 4.06 53,515.48
Wendel 562 111.00 62,382.00
AEGON NV
20,531 3.94 81,076.91
AGEAS 1,614 51.06 82,410.84
ALLIANZ SE
2,687 217.25 583,750.75
ASSICURAZIONI GENERALI
6,868 17.08 117,339.78
AXA SA
11,613 23.61 274,182.93
CNP ASSURANCES
3,550 16.44 58,362.00
HANNOVER RUECK SE
457 156.90 71,703.30
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
826 261.80 216,246.80
NN GROUP NV
2,515 42.12 105,931.80
POSTE ITALIANE SPA
7,879 10.66 84,029.53
SAMPO OYJ-A SHS
2,816 40.40 113,766.40
SCOR SE
2,189 29.45 64,466.05
AROUNDTOWN SA
11,368 6.40 72,823.40
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR
2,798 43.50 121,713.00
LEG IMMOBILIEN SE
618 117.40 72,553.20
VONOVIA SE
3,434 57.80 198,485.20
ADYEN NV /WI
151 1,989.00 300,339.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS
3,227 59.44 191,812.88
ATOS SE
883 59.98 52,962.34
CAPGEMINI 1,218 151.00 183,918.00
DASSAULT SYSTEMES SA
954 190.75 181,975.50
EDENRED 2,244 45.99 103,201.56
SAP SE
6,902 113.40 782,686.80
TEAMVIEWER AG
1,895 38.70 73,336.50
WORLDLINE SA
2,252 75.02 168,945.04
NOKIA OYJ
41,103 3.50 143,963.25
CELLNEX TELECOM SAU
3,218 43.57 140,208.26
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
21,707 16.07 348,831.49
ELISA OYJ
1,201 47.88 57,503.88
KONIKLIJKE KPN NV
33,412 2.83 94,823.25
ORANGE 11,479 10.22 117,407.21
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
19,158 2.38 45,615.19
TELEFONICA SA
34,784 3.73 129,953.02
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
1,680 33.65 56,532.00
E.ON SE
16,397 9.78 160,493.83
ELECTRICITE DE FRANCE
6,381 12.17 77,656.77
ENAGAS SA
2,180 18.45 40,221.00
ENDESA SA
2,300 22.15 50,945.00
65/125
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ENEL SPA
58,544 8.50 498,150.89
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
25,559 5.08 129,993.07
ENGIE 12,317 12.25 150,932.51
FORTUM OYJ
4,166 22.35 93,110.10
IBERDROLA SA
38,927 11.39 443,378.53
NATURGY ENERGY GROUP SA
3,058 20.86 63,789.88
RED ELECTRICA CORPORACION SA
2,522 14.99 37,804.78
RWE AG
4,624 33.99 157,169.76
SUEZ 4,231 19.85 83,985.35
TERNA SPA
15,194 6.08 92,470.68
UNIPER SE
1,830 30.64 56,071.20
VEOLIA ENVIRONNEMENT
4,781 24.35 116,417.35
ASML HOLDING NV
3,049 530.30 1,616,884.70
INFINEON TECHNOLOGIES AG
9,948 35.47 352,905.30
STMICROELECTRONICS NV
4,833 32.80 158,546.56
ユーロ小計 1,275,376 32,072,634.54
(4,187,403,165)
銘柄数 184
比 率 10.3 ％ 10.8 ％
英ポンド 株 英ポンド 英ポンド
BP PLC
143,472 3.08 442,395.91
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
27,099 14.38 389,792.01
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
25,986 13.65 354,760.87
ANGLO AMERICAN PLC
9,873 31.43 310,357.75
BHP GROUP PLC
14,947 22.08 330,029.76
CRODA INTERNATIONAL PLC
1,094 65.92 72,116.48
GLENCORE PLC
81,824 3.02 247,517.60
JOHNSON MATTHEY PLC
1,502 31.15 46,787.30
MONDI PLC
3,298 18.72 61,755.05
RIO TINTO PLC
7,864 58.49 459,965.36
ASHTEAD GROUP PLC
3,567 45.68 162,940.56
BAE SYSTEMS PLC
19,308 5.15 99,436.20
BUNZL PLC
2,710 24.33 65,934.30
FERGUSON PLC
1,460 91.04 132,918.40
MELROSE INDUSTRIES PLC
51,327 1.75 90,001.89
SMITHS GROUP PLC
3,726 16.04 59,783.67
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
680 119.65 81,362.00
EXPERIAN PLC
5,978 26.38 157,699.64
INTERTEK GROUP PLC
1,196 60.08 71,855.68
RELX PLC
11,467 19.21 220,338.40
RENTOKIL INITIAL PLC
16,611 5.09 84,649.65
BURBERRY GROUP PLC
2,949 20.86 61,516.14
PERSIMMON PLC
2,503 31.61 79,119.83
66/125
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COMPASS GROUP PLC
15,092 16.03 241,924.76
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
1,985 52.50 104,212.50
Whitbread PLC
2,520 35.45 89,334.00
INFORMA PLC
15,251 5.86 89,462.36
WPP PLC
11,477 9.62 110,500.55
KINGFISHER PLC
23,699 3.39 80,552.90
NEXT PLC
1,255 80.66 101,228.30
OCADO GROUP PLC
4,692 21.21 99,517.32
MORRISON
28,889 1.79 51,740.19
TESCO PLC
45,324 2.27 103,066.77
Associated British Foods PLC
2,978 24.42 72,722.76
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
15,369 27.84 427,949.80
DIAGEO PLC
15,536 31.56 490,393.84
IMPERIAL BRANDS PLC
6,686 15.55 104,000.73
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
5,294 65.47 346,598.18
UNILEVER PLC
17,173 41.19 707,355.87
SMITH & NEPHEW PLC
6,430 14.16 91,048.80
ASTRAZENECA PLC
9,543 72.71 693,871.53
GLAXOSMITHKLINE PLC
35,579 12.89 458,826.78
BARCLAYS PLC
125,993 1.87 236,337.66
HSBC HOLDINGS PLC
140,336 4.28 601,901.10
LLOYDS BANKING GROUP PLC
479,194 0.43 210,030.73
NATWEST GROUP PLC
49,780 1.97 98,240.83
STANDARD CHARTERED PLC
20,302 4.91 99,804.63
3I GROUP PLC
8,641 12.44 107,537.24
HARGREAVES LANSDOWN PLC
2,317 16.40 37,998.80
London Stock Exchange Group PLC
2,313 77.54 179,350.02
M&G PLC
26,602 2.20 58,524.40
SCHRODERS PLC
1,582 35.83 56,683.06
ST JAMES'S PLACE PLC
5,648 13.58 76,728.08
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
19,207 2.91 55,988.40
ADMIRAL GROUP PLC
2,272 31.97 72,635.84
AVIVA PLC
22,917 4.06 93,249.27
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
12,284 3.04 37,380.21
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
47,390 2.90 137,762.73
PRUDENTIAL PLC
18,173 15.59 283,407.93
RSA INSURANCE GROUP PLC
11,831 6.82 80,687.42
SAGE GROUP PLC/THE
8,391 6.41 53,853.43
HALMA PLC
3,342 25.28 84,485.76
BT GROUP PLC
67,858 1.50 101,922.71
VODAFONE GROUP PLC
183,467 1.34 246,065.94
NATIONAL GRID PLC
21,144 8.88 187,779.86
SEVERN TRENT PLC
2,267 23.93 54,249.31
67/125
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SSE PLC
8,310 14.97 124,442.25
UNITED UTILITIES GROUP PLC
5,750 9.44 54,280.00
英ポンド小計 2,002,524 11,978,670.00
(1,799,316,020)
銘柄数 68
比 率 4.4 ％ 4.6 ％
スイスフラン 株 スイスフラン スイスフラン
CLARIANT AG-REG
3,158 19.86 62,717.88
GIVAUDAN-REG 54 3,845.00 207,630.00
LAFARGEHOLCIM LTD
2,782 57.56 160,131.92
SIKA AG-REG
990 263.20 260,568.00
ABB LTD
11,912 29.28 348,783.36
GEBERIT AG-REG
225 612.40 137,790.00
Schindler Holding AG
185 275.80 51,023.00
Schindler Holding AG
326 267.80 87,302.80
ADECCO GROUP AG(REG)
1,748 64.02 111,906.96
SGS SA
42 2,695.00 113,190.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
535 278.60 149,051.00
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
3,709 96.74 358,808.66
THE SWATCH GROUP AG-B
291 283.40 82,469.40
BARRY CALLEBAUT AG-REG
29 2,148.00 62,292.00
Lindt & Spruengli AG
13 8,605.00 111,865.00
NESTLE SA-REGISTERED
19,761 107.32 2,120,750.52
ALCON INC
3,482 67.50 235,035.00
SONOVA HOLDING AG
490 262.40 128,576.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG
116 1,242.00 144,072.00
LONZA GROUP AG-REG
613 555.60 340,582.80
NOVARTIS AG-REG SHS
15,599 79.88 1,246,048.12
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS
5,097 308.95 1,574,718.15
CREDIT SUISSE GROUP AG
17,478 9.82 171,738.82
JULIUS BAER GROUP LTD
2,314 61.06 141,292.84
PARTNERS GROUP HOLDING AG
142 1,322.50 187,795.00
UBS GROUP AG
25,104 14.64 367,522.56
Baloise Holding AG
406 162.40 65,934.40
SWISS LIFE HOLDING AG
250 473.20 118,300.00
SWISS RE AG
1,935 90.38 174,885.30
ZURICH INSURANCE GROUP AG
934 379.20 354,172.80
SWISS PRIME SITE
654 88.95 58,173.30
TEMENOS GROUP AG-REG
679 145.60 98,862.40
Logitech International SA
1,566 101.65 159,183.90
SWISSCOM AG-REG
185 473.80 87,653.00
スイスフラン小計 122,804 10,080,826.89
(1,190,243,230)
銘柄数 34
68/125
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
比 率 2.9 ％ 3.1 ％
スウェーデンクローネ 株 スウェーデン スウェーデン
クローネ クローネ
LUNDIN ENERGY AB
2,436 274.90 669,656.40
BOLIDEN AB
3,103 326.00 1,011,578.00
ALFA LAVAL AB
2,608 273.10 712,244.80
ASSA ABLOY AB-B
6,019 251.50 1,513,778.50
ATLAS COPCO AB-A SHS
3,850 541.60 2,085,160.00
ATLAS COPCO AB-B SHS
3,612 467.20 1,687,526.40
EPIROC AB-A
4,724 201.90 953,775.60
EPIROC AB-B
3,996 184.90 738,860.40
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
3,726 296.40 1,104,386.40
SANDVIK AB
6,795 235.60 1,600,902.00
SKANSKA AB-B SHS
2,998 227.90 683,244.20
SKF AB-B SHARES
3,269 245.00 800,905.00
VOLVO AB-B SHS
9,221 204.05 1,881,545.05
SECURITAS AB-B SHS
4,609 147.75 680,979.75
Husqvarna AB
6,857 123.95 849,925.15
EVOLUTION AB
1,448 1,402.00 2,030,096.00
HENNES & MAURITZ AB-B
6,951 203.65 1,415,571.15
SWEDISH MATCH AB
1,400 717.60 1,004,640.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
4,637 277.70 1,287,694.90
NORDEA BANK ABP
17,445 87.69 1,529,752.05
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
11,793 107.50 1,267,747.50
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
10,014 96.10 962,345.40
Swedbank AB
6,152 156.66 963,772.32
Industrivarden AB
2,584 317.10 819,386.40
INVESTOR AB-B SHS
2,546 715.90 1,822,681.40
KINNEVIK AB-B
2,494 463.75 1,156,592.50
ERICSSON LM-B SHS
20,232 116.66 2,360,265.12
HEXAGON AB-B SHS
1,972 841.20 1,658,846.40
TELE2 AB-B SHS
6,330 117.80 745,674.00
TELIA COMPANY AB
25,901 36.41 943,184.91
スウェーデンクローネ小計 189,722 36,942,717.70
(475,452,776)
銘柄数 30
比 率 1.2 ％ 1.2 ％
ノルウェークローネ 株 ノルウェー ノルウェー
クローネ クローネ
EQUINOR ASA
6,850 164.86 1,129,291.00
NORSK HYDRO ASA
19,249 54.70 1,052,920.30
YARA INTERNATIONAL ASA
961 430.10 413,326.10
SCHIBSTED ASA-B SHS
2,001 351.40 703,151.40
MOWI ASA
4,074 203.10 827,429.40
69/125
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ORKLA ASA
5,635 84.40 475,594.00
DNB ASA
6,600 180.65 1,192,290.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
3,437 197.90 680,182.30
TELENOR ASA
5,179 151.45 784,359.55
ノルウェークローネ小計 53,986 7,258,544.05
(94,143,316)
銘柄数 9
比 率 0.2 ％ 0.2 ％
デンマーククローネ 株 デンマーク デンマーク
クローネ クローネ
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S
987 590.40 582,724.80
NOVOZYMES A/S-B SHARES
1,346 409.00 550,514.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
1,581 1,188.80 1,879,492.80
AP MOLLER-MAERSK A/S-A
29 13,690.00 397,010.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
56 14,655.00 820,680.00
DSV PANALPINA A/S
1,606 1,287.00 2,066,922.00
PANDORA A/S
884 684.80 605,363.20
CARLSBERG AS-B
788 1,045.50 823,854.00
COLOPLAST-B 930 959.60 892,428.00
DEMANT A/S
1,995 297.20 592,914.00
GENMAB A/S
557 2,156.00 1,200,892.00
H LUNDBECK A/S
1,853 197.60 366,152.80
NOVO NORDISK A/S-B
12,363 438.70 5,423,648.10
DANSKE BANK A/S
5,182 121.30 628,576.60
ORSTED A/S
1,541 1,012.00 1,559,492.00
デンマーククローネ小計 31,698 18,390,664.30
(322,940,065)
銘柄数 15
比 率 0.8 ％ 0.8 ％
豪ドル 株 豪ドル 豪ドル
AMPOL LTD
2,923 24.41 71,350.43
ORIGIN ENERGY LIMITED
13,406 4.69 62,874.14
SANTOS LTD
17,248 7.02 121,080.96
WOODSIDE PETROLEUM LTD
7,938 24.16 191,782.08
BHP GROUP LIMITED
21,147 46.01 972,973.47
EVOLUTION MINING LTD
22,798 4.68 106,694.64
FORTESCUE METALS GROUP LTD
13,286 20.24 268,908.64
NEWCREST MINING LIMITED
6,313 27.19 171,650.47
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
11,074 11.27 124,803.98
ORICA LTD
5,850 14.36 84,006.00
RIO TINTO LIMITED
2,516 114.33 287,654.28
SOUTH32 LTD
55,633 2.86 159,110.38
BRAMBLES LTD
10,710 10.59 113,418.90
SYDNEY AIRPORT
18,963 6.07 115,105.41
70/125
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRANSURBAN GROUP
22,213 13.82 306,983.66
TABCORP HOLDINGS LIMITED
29,824 4.96 147,927.04
SEEK LTD
4,621 30.55 141,171.55
WESFARMERS LIMITED
6,948 55.07 382,626.36
COLES GROUP LTD
10,708 15.79 169,079.32
WOOLWORTHS GROUP LTD
8,508 41.50 353,082.00
COCA-COLA AMATIL LIMITED
8,156 13.47 109,861.32
TREASURY WINE ESTATES LTD
8,676 10.33 89,623.08
COCHLEAR LIMITED
728 224.19 163,210.32
SONIC HEALTHCARE LTD
4,676 36.16 169,084.16
CSL LIMITED
3,234 267.80 866,065.20
AUST AND NZ BANKING GROUP LTD
18,762 28.89 542,034.18
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
11,732 87.80 1,030,069.60
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
23,279 26.72 622,014.88
WESTPAC BANKING CORPORATION
24,499 25.33 620,559.67
AMP LIMITED
49,564 1.23 60,963.72
AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE
1,539 72.68 111,854.52
MACQUARIE GROUP LTD
2,455 155.31 381,286.05
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
16,727 4.75 79,453.25
QBE INSURANCE GROUP LIMITED
14,105 9.77 137,805.85
SUNCORP GROUP LTD
10,983 10.25 112,575.75
LENDLEASE GROUP
6,761 13.25 89,583.25
AFTERPAY LTD
2,041 127.85 260,941.85
COMPUTERSHARE LIMITED
7,826 15.26 119,424.76
TELSTRA CORP LTD
30,728 3.47 106,626.16
AGL ENERGY LTD
9,993 9.41 94,034.13
APA GROUP
11,027 10.13 111,703.51
豪ドル小計 560,118 10,231,058.92
(862,478,266)
銘柄数 41
比 率 2.1 ％ 2.2 ％
ニュージーランドドル 株 ニュージーランド ニュージーランド
ドル ドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
8,590 7.70 66,143.00
A2 MILK CO LTD
9,710 8.95 86,904.50
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
4,944 33.33 164,783.52
RYMAN HEALTHCARE LTD
6,184 14.86 91,894.24
SPARK NEW ZEALAND LTD
18,901 4.40 83,164.40
MERIDIAN ENERGY LTD
17,835 6.05 107,901.75
ニュージーランドドル小計 66,164 600,791.41
(46,801,650)
銘柄数 6
比 率 0.1 ％ 0.1 ％
香港ドル 株 香港ドル 香港ドル
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
15,828 63.35 1,002,703.80
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
12,000 139.60 1,675,200.00
MTR CORPORATION
15,000 44.10 661,500.00
Galaxy Entertainment Group Limited
21,000 70.00 1,470,000.00
Sands China Ltd
28,000 36.85 1,031,800.00
WH Group Limited
84,500 6.68 564,460.00
BANK OF EAST ASIA
21,440 16.92 362,764.80
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
32,000 27.50 880,000.00
HANG SENG BANK
4,400 152.50 671,000.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
9,300 461.40 4,291,020.00
AIA GROUP LTD
86,800 98.90 8,584,520.00
CK ASSET HOLDINGS LIMITED
17,828 47.10 839,698.80
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
15,403 35.20 542,185.60
SINO LAND CO
51,800 11.14 577,052.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
9,000 122.60 1,103,400.00
SWIRE PACIFIC LTD A
10,000 61.50 615,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD
20,600 23.60 486,160.00
HKT Trust / HKT Ltd
64,000 11.04 706,560.00
CK Infrastructure Holdings Ltd
10,500 47.50 498,750.00
(CKI)
CLP HOLDINGS LIMITED
10,500 75.85 796,425.00
HONG KONG & CHINA GAS
84,371 12.30 1,037,763.30
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED
9,000 46.90 422,100.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
5,300 100.00 530,000.00
香港ドル小計 638,570 29,350,063.30
(411,487,887)
銘柄数 23
比 率 1.0 ％ 1.1 ％
シンガポールドル 株 シンガポールドル シンガポールドル
KEPPEL CORP LTD
23,800 5.45 129,710.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING
26,900 3.99 107,331.00
GENTING SINGAPORE LTD
119,900 0.90 108,509.50
DBS GROUP HOLDINGS LTD
11,700 28.69 335,673.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
17,600 11.80 207,680.00
UNITED OVERSEAS BANK
6,900 25.96 179,124.00
CITY DEVELOPMENTS
12,000 8.13 97,560.00
UNITED OVERSEAS LAND LTD
11,900 7.83 93,177.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
69,100 2.42 167,222.00
シンガポールドル小計 299,800 1,425,986.50
(116,346,238)
銘柄数 9
比 率 0.3 ％ 0.3 ％
イスラエルシュケル 株 イスラエル イスラエル
シュケル シュケル
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ICL GROUP LTD
3,551 20.95 74,393.45
BANK HAPOALIM BM
8,608 26.40 227,251.20
BANK LEUMI LE-ISRAEL
10,216 22.86 233,537.76
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
1,800 88.86 159,948.00
NICE LTD
455 775.20 352,716.00
イスラエルシュケル小計 24,630 1,047,846.41
(34,773,516)
銘柄数 5
比 率 0.1 ％ 0.1 ％
株 円
合 計 7,671,464 38,710,446,668
(38,710,446,668)
（注1）通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
（注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
（注3）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備 考
投資証券 米ドル 米ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE
960 164,160.00
EQUITIES INC
AMERICAN TOWER CORP
3,071 742,199.28
AVALONBAY COMMUNITIES INC
825 153,664.50
BOSTON PROPERTIES INC
1,313 138,797.23
CAMDEN PROPERTY TRUST
745 84,609.65
CROWN CASTLE INTL CORP
2,973 522,326.37
DIGITAL REALTY TRUST INC
1,981 284,511.22
DUKE REALTY CORP
3,036 131,640.96
EQUINIX INC
624 433,249.44
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
1,368 89,809.20
INC
EQUITY RESIDENTIAL
2,568 183,329.52
ESSEX PROPERTY TRUST INC
497 139,860.77
EXTRA SPACE STORAGE INC
1,103 153,350.09
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
4,883 158,746.33
HOST HOTELS & RESORTS INC
7,373 128,548.25
INVITATION HOMES INC
4,400 143,352.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
6,274 137,024.16
MID-AMERICA APARTMENT
969 142,975.95
COMMUNITIES INC
PROLOGIS INC
5,067 555,647.22
PUBLIC STORAGE
907 239,166.83
REALTY INCOME CORP
2,221 145,164.56
REGENCY CENTERS CORP
2,094 121,828.92
SBA COMMUNICATIONS CORP
759 213,301.77
SIMON PROPERTY GROUP INC
2,518 286,447.68
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SUN COMMUNITIES INC
992 152,609.28
UDR INC
2,783 122,952.94
VENTAS INC
3,119 170,110.26
VORNADO REALTY TRUST
2,249 101,205.00
WELLTOWER INC
3,237 243,066.33
WEYERHAEUSER CO
5,541 210,668.82
WP CAREY INC
1,523 108,803.12
米ドル小計 77,973 6,603,127.65
(719,146,632)
銘柄数 31
比 率 1.8 ％ 81.9 ％
加ドル 加ドル
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT
4,408 88,556.72
TRUST
加ドル小計 4,408 88,556.72
(7,710,633)
銘柄数 1
比 率 0.0 ％ 0.9 ％
ユーロ ユーロ
COVIVIO 681 51,647.04
GECINA SA
267 32,266.95
KLEPIERRE 2,509 52,914.81
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 1,271 89,249.62
ユーロ小計 4,728 226,078.42
(29,516,798)
銘柄数 4
比 率 0.1 ％ 3.4 ％
英ポンド 英ポンド
BRITISH LAND CO PLC
10,935 55,943.46
LAND SECURITIES GROUP PLC
6,388 45,801.96
SEGRO PLC
9,392 91,459.29
英ポンド小計 26,715 193,204.71
(29,021,279)
銘柄数 3
比 率 0.1 ％ 3.3 ％
豪ドル 豪ドル
DEXUS 7,207 72,718.63
GOODMAN GROUP
13,526 252,259.90
GPT GROUP
17,951 84,728.72
MIRVAC GROUP
39,431 97,788.88
SCENTRE GROUP
44,499 126,377.16
STOCKLAND 24,415 114,018.05
豪ドル小計 147,029 747,891.34
(63,047,239)
銘柄数 6
比 率 0.2 ％ 7.2 ％
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
香港ドル 香港ドル
LINK REIT
18,800 1,389,320.00
香港ドル小計 18,800 1,389,320.00
(19,478,266)
銘柄数 1
比 率 0.0 ％ 2.2 ％
シンガポール シンガポール
ドル ドル
CAPITALAND INTEGRATED
57,800 126,582.00
COMMERCIAL TRUST
シンガポールドル小計 57,800 126,582.00
(10,327,825)
銘柄数 1
比 率 0.0 ％ 1.2 ％
円
投資証券合計 878,248,672
(878,248,672)
円
合 計 878,248,672
(878,248,672)
（注1）通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
（注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
（注3）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する
規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、当中間計算期間(2021年4月16日から
2021年10月15日まで)の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により中間監査を受け
ております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表
【東京海上セレクション・外国株式インデックス】
(1)【中間貸借対照表】
（単位：円）
前期
当中間計算期間末
2021年 4月15日現在
2021年10月15日現在
資産の部
流動資産
36,390,354,373 24,627,441,201
親投資信託受益証券
56,342,930 67,934,573
未収入金
36,446,697,303 24,695,375,774
流動資産合計
36,446,697,303 24,695,375,774
資産合計
負債の部
流動負債
24,778,129 30,479,707
未払解約金
3,123,601 3,712,498
未払受託者報酬
28,112,299 33,412,419
未払委託者報酬
328,901 329,949
その他未払費用
56,342,930 67,934,573
流動負債合計
56,342,930 67,934,573
負債合計
純資産の部
元本等
10,493,211,970 6,330,504,692
※1 ※1
元本
剰余金
25,897,142,403 18,296,936,509
中間剰余金又は中間欠損金（△）
9,078,807,375 4,240,358,342
（分配準備積立金）
36,390,354,373 24,627,441,201
元本等合計
36,390,354,373 24,627,441,201
純資産合計
36,446,697,303 24,695,375,774
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2020年 4月16日 自 2021年 4月16日
至 2020年10月15日 至 2021年10月15日
営業収益
3,526,150,281 4,005,954,462
有価証券売買等損益
3,526,150,281 4,005,954,462
営業収益合計
営業費用
2,091,049 3,712,498
受託者報酬
18,819,305 33,412,419
委託者報酬
330,000 329,949
その他費用
21,240,354 37,454,866
営業費用合計
3,504,909,927 3,968,499,596
営業利益又は営業損失（△）
3,504,909,927 3,968,499,596
経常利益又は経常損失（△）
3,504,909,927 3,968,499,596
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
144,427,115 1,586,845,977
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
8,259,297,211 25,897,142,403
期首剰余金又は期首欠損金（△）
3,952,796,305 6,332,955,736
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
－ －
少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
3,952,796,305 6,332,955,736
少額
774,923,640 16,314,815,249
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
774,923,640 16,314,815,249
加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
－ －
加額
14,797,652,688 18,296,936,509
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
自 2021年 4月16日
区 分
至 2021年10月15日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価
額に基づいて評価しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（中間貸借対照表に関する注記）
前期
当中間計算期間末
区 分
2021 年 4月15日現在
2021 年10月15日現在
1. ※1 期首元本額 6,313,731,924 円 10,493,211,970 円
期中追加設定元本額 5,405,387,938 円 2,393,957,002 円
期中一部解約元本額 1,225,907,892 円 6,556,664,280 円
2. ※1 中間計算期間末日における受益権の総数 10,493,211,970 口 6,330,504,692 口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2020年 4月16日 自 2021年 4月16日
至 2020年10月15日 至 2021年10月15日
該当事項はありません。 同 左
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
前期
当中間計算期間末
区 分
2021 年 4月15日現在
2021 年10月15日現在
1. 中間貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているため、その 同左
及びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1) 有価証券 (1) 有価証券
証券及びデリバティブ取引に
（重要な会計方針に係る事項 同左
関する事項
に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格 金融商品の時価の算定において
事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 は一定の前提条件等を採用して
がない場合には合理的に算定さ いるため、異なる前提条件等に
れた価額が含まれております。 よった場合、当該価額が異なる
当該価額の算定においては一定 こともあります。
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
前期
当中間計算期間末
2021 年 4月15日現在
2021 年10月15日現在
1 口当たり純資産額 3.4680 円 1 口当たり純資産額 3.8903 円
（1万口当たり純資産額 34,680 円） （1万口当たり純資産額 38,903 円）
（ご参考）
当ファンドは、「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸
借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、
同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
2021 年 4月15日現在
2021 年10月15日現在
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 583,936,919 745,623,506
コール・ローン 104,158,747 177,798,008
株式 38,710,446,668 55,023,429,557
投資証券 878,248,672 1,286,484,336
派生商品評価勘定 40,857,556 13,116,588
未収入金 505,684 ―
未収配当金 37,861,194 36,192,018
差入委託証拠金 546,915,837 693,481,470
流動資産合計
40,902,931,277 57,976,125,483
資産合計
40,902,931,277 57,976,125,483
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 251,047 1,486,569
未払金 ― 1,756,623
未払解約金 60,624,332 68,281,442
未払利息 45 322
流動負債合計
60,875,424 71,524,956
負債合計
60,875,424 71,524,956
純資産の部
元本等
元本 ※1 11,640,009,062 14,695,501,628
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 29,202,046,791 43,209,098,899
元本等合計
40,842,055,853 57,904,600,527
純資産合計
40,842,055,853 57,904,600,527
負債純資産合計
40,902,931,277 57,976,125,483
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 2021年 4月16日
区 分
至 2021年10月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に
基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価 (1) 先物取引
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近
の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場に
よっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として本書における開示対象
ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場におい
て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該
仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表さ
れている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計
算しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引
発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用してお
ります。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時にお
いて、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘
定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の
外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する
円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国
投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021 年 4月15日現在
区 分 2021 年10月15日現在
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
7,207,504,550 円 11,640,009,062 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 6,013,318,647 円 9,715,415,428 円
同期中における一部解約元本額 1,580,814,135 円 6,659,922,862 円
同中間期末における元本額 11,640,009,062 円 14,695,501,628 円
元本の内訳＊
ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） 1,906,608 円 ―円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型） 2,733,481 円 ―円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型） 9,825,528 円 ―円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型） 14,493,854 円 ―円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 16,330,909 円 ―円
東京海上セレクション・外国株式インデッ
10,371,168,027 円 6,250,143,695 円
クス
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１
65,856,409 円 76,040,091 円
回決算型）
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東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
22,776,161 円 48,260,328 円
2035
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
9,421,019 円 22,432,187 円
2045
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
6,871,964 円 14,819,840 円
2055
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
14,888,531 円 36,334,804 円
2065
ＴＭＡ外国株式インデックスＶＡ＜適格機
50,273,429 円 36,454,343 円
関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バランス40
116,157,412 円 136,719,109 円
＜適格機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バランス60
937,305,730 円 1,087,418,121 円
＜適格機関投資家限定＞
先進国株式インデックス（適格機関投資家
―円 146,823,379 円
専用）
東京海上セレクション・外国株式インデッ
―円 6,840,055,731 円
クス２＜適格機関投資家限定＞
計 11,640,009,062 円 14,695,501,628 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの中間計算
期間末日における当該親投資信託の受益権 11,640,009,062 口 14,695,501,628 口
の総数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021 年 4月15日現在
区 分 2021 年10月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1) 有価証券 (1) 有価証券
証券及びデリバティブ取引に
（重要な会計方針に係る事項 同左
関する事項
に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関す 同左
る注記）に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格 金融商品の時価の算定において
事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 は一定の前提条件等を採用して
がない場合には合理的に算定さ いるため、異なる前提条件等に
れた価額が含まれております。 よった場合、当該価額が異なる
当該価額の算定においては一定 こともあります。また、デリバ
の前提条件等を採用しているた ティブ取引に関する契約額等
め、異なる前提条件等によった は、あくまでもデリバティブ取
場合、当該価額が異なることも 引における名目的な契約額又は
あります。また、デリバティブ 計算上の想定元本であり、当該
取引に関する契約額等は、あく 金額自体がデリバティブ取引の
までもデリバティブ取引におけ リスクの大きさを示すものでは
る名目的な契約額又は計算上の ありません。
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(1) 株式関連
（2021年4月15日現在）
（単位：円）
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
１年超
株価指数先物取引
買建 1,323,634,641 ― 1,364,233,124 40,598,483
市場取引
S&P 500 EMIN
977,659,473 ― 1,009,081,098 31,421,625
DJ EU STX 50
214,371,685 ― 220,521,061 6,149,376
FTSE 100 IDX
131,603,483 ― 134,630,965 3,027,482
合 計 1,323,634,641 ― 1,364,233,124 40,598,483
（2021年10月15日現在）
（単位：円）
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
１年超
株価指数先物取引
買建 1,716,041,291 ― 1,727,673,536 11,632,245
市場取引
S&P 500 EMIN
1,281,310,045 ― 1,286,267,960 4,957,915
DJ EU STX 50
259,719,759 ― 262,207,768 2,488,009
FTSE 100 IDX
175,011,487 ― 179,197,808 4,186,321
合 計 1,716,041,291 ― 1,727,673,536 11,632,245
( 注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
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原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表す
る清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期
間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相
場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(2) 通貨関連
（2021年4月15日現在）
（単位：円）
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
１年超
為替予約取引
買建 121,056,110 ― 121,064,136 8,026
米ドル 74,052,000 ― 74,055,400 3,400
市場取引以
加ドル 2,611,530 ― 2,611,950 420
外の取引
ユーロ 24,804,500 ― 24,807,122 2,622
英ポンド 13,517,550 ― 13,518,450 900
スイスフラン 3,541,860 ― 3,542,289 429
豪ドル 2,528,670 ― 2,528,925 255
合 計 121,056,110 ― 121,064,136 8,026
（2021年10月15日現在）
（単位：円）
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
１年超
為替予約取引
市場取引以
外の取引 買建 181,081,125 ― 181,078,899 △2,226
米ドル 181,081,125 ― 181,078,899 △2,226
合 計 181,081,125 ― 181,078,899 △2,226
( 注)1.時価の算定方法
(1) 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨に
ついては、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、
当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、以下の方法によっております。
・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、
発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに
計算しております。
・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合に
は、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2) 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨
については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3) 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
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3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報に関する注記）
2021 年 4月15日現在
2021 年10月15日現在
1 口当たり純資産額 3.5088 円 1 口当たり純資産額 3.9403 円
（1万口当たり純資産額 35,088 円） （1万口当たり純資産額 39,403 円）
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021 年10月29日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 25,749,668,465 円
Ⅱ 負債総額 56,362,798 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 25,693,305,667 円
Ⅳ 発行済数量 6,409,517,296 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.0086 円
（ご参考：親投資信託の現況）
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
2021 年10月29日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 61,541,636,958 円
Ⅱ 負債総額 1,749,236,308 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 59,792,400,650 円
Ⅳ 発行済数量 14,725,445,434 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.0605 円
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を
表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発
行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式
受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
１．名義書換
該当事項はありません。
２．受益者に対する特典
特典はありません。
３．内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
４．受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社
振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
振替停止期間を設けることができます。
５．受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
６．受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
７．償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）にお支払いします。
８．質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
2021 年10月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
38,300株を発行済みです。
委託会社業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役の選任は株主総会にお
いて、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もってこれを行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後１年内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締
役中より代表取締役を選任します。
投資信託の投資運用の意思決定プロセスは以下の通りです。
①運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。
②運用の基本方針は、運用本部長を委員長とする投資政策委員会で投資環境見通し等をふまえて決定され
ます。
③決定された運用の基本方針に基づき、具体的運用計画を策定し、運用を行います。
④売買の執行はトレーディング部が行います。
⑤運用部門とは独立した運用リスク管理部門にて運用評価、ガイドライン遵守状況のチェックを行い、 運
用リスク管理部門担当役員 を委員長としリスク管理部を事務局とする運用管理委員会に結果報告しま
す。
⑥運用管理委員会から投資政策委員会へ運用評価、ガイドライン遵守状況がフィードバックされ次の基本
方針決定に生かされます。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っ
ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2021 年10月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託を除きます。）は次の通
りです。
本数 純資産総額（百万円）
追加型公社債投資信託 0 0
追加型株式投資信託 173 2,939,539
単位型公社債投資信託 2 5,158
単位型株式投資信託 11 39,738
合計 186 2,984,436
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３【委託会社等の経理状況】
１． 当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59
号）並びに同規則第２条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52
号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条により、「金融商品取引業等に関する内閣府
令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２． 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第36期事業年度（2020年４月１日から
2021年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
ります。
また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間会計期間（2021年４月１日から
2021年９月30日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間監査を
受けております。
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(1) 【貸借対照表】
（単位：千円）
第35期 第36期
（2020年３月31日現在） （2021年３月31日現在）
資産の部
流動資産
現金・預金 19,928,671 22,550,090
前払費用 207,883 235,902
未収委託者報酬 2,864,007 2,973,733
未収収益 2,126,212 2,375,688
未収入金 101,676 3,865
22,090 21,479
その他の流動資産
流動資産計 25,250,541 28,160,759
固定資産
有形固定資産 ＊１ 576,200 ＊１ 530,601
建物 388,342 354,556
器具備品 187,858 176,045
無形固定資産 5,385 137,430
電話加入権 3,795 3,795
ソフトウエア - 89,839
ソフトウエア仮勘定 1,590 43,795
投資その他の資産 2,987,389 3,057,965
投資有価証券 65,610 49,477
関係会社株式 1,673,049 1,673,049
その他の関係会社有価証券 31,200 71,200
長期前払費用 32,906 45,424
敷金 450,632 474,324
その他長期差入保証金 10,030 10,030
723,961 734,459
繰延税金資産
固定資産計 3,568,975 3,725,997
資産合計 28,819,517 31,886,757
負債の部
流動負債
未払金 2,555,940 2,979,963
未払手数料 1,315,027 1,349,326
その他未払金 1,240,912 1,630,636
未払費用 544,639 429,654
未払消費税等 367,506 468,610
未払法人税等 1,347,000 1,378,000
預り金 43,576 45,524
前受収益 3,128 2,329
賞与引当金 244,679 273,836
- 946
その他の流動負債
流動負債計 5,106,470 5,578,864
固定負債
退職給付引当金 750,413 802,176
固定負債計 750,413 802,176
負債合計 5,856,883 6,381,041
純資産の部
株主資本 22,965,811 25,499,322
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 400,000 400,000
その他資本剰余金 400,000
400,000
利益剰余金 20,565,811 23,099,322
利益準備金 500,000 500,000
20,065,811
その他利益剰余金 22,599,322
0
特別償却準備金 0
20,065,811
繰越利益剰余金 22,599,322
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△ 3,177
評価・換算差額等 6,393
△ 3,177
その他有価証券評価差額金 6,393
純資産合計 22,962,634 25,505,715
負債・純資産合計 28,819,517 31,886,757
(2) 【損益計算書】
（単位：千円）
第35期 第36期
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
営業収益
委託者報酬 16,536,369 17,997,091
運用受託報酬 9,077,029 9,745,973
投資助言報酬 60,786 59,827
412,354 453,173
その他営業収益
営業収益計 26,086,540 28,256,066
営業費用
支払手数料 7,818,291 8,444,858
広告宣伝費 254,153 233,667
調査費 5,425,141 6,150,198
調査費 2,525,312 2,540,308
委託調査費 2,899,828 3,609,889
委託計算費 122,584 118,443
営業雑経費 285,550 278,728
通信費 35,052 44,106
印刷費 205,117 189,670
協会費 24,696 26,080
諸会費 12,157 10,102
8,525 8,768
図書費
営業費用計 13,905,720 15,225,895
一般管理費
給料 3,509,999 3,799,821
役員報酬 112,566 129,108
給料・手当 2,541,727 2,761,131
賞与 855,706 909,581
交際費 17,797 4,415
寄付金 5,833 3,449
旅費交通費 174,094 13,735
租税公課 164,117 170,294
不動産賃借料 375,694 375,691
退職給付費用 466,387 156,614
賞与引当金繰入 244,679 273,836
固定資産減価償却費 118,517 139,782
法定福利費 580,893 596,481
福利厚生費 9,971 10,114
482,967 394,336
諸経費
一般管理費計 6,150,953 5,938,574
営業利益 6,029,866 7,091,595
営業外収益
受取利息 434 455
受取配当金 ＊１ 4,704 ＊１ 7,512
匿名組合投資利益 ＊１ 39,334 ＊１ 60,878
10,094 9,958
雑益
営業外収益計 54,568 78,804
営業外費用
為替差損 15,577 44,450
5,174 5,811
雑損
営業外費用計 20,752 50,261
経常利益 6,063,682 7,120,138
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特別損失
545 0
器具備品除却損
特別損失計 545 0
税引前当期純利益 6,063,137 7,120,138
法人税、住民税及び事業税
2,044,481 2,197,641
△ 188,875 △ 14,721
法人税等調整額
法人税等合計 1,855,605 2,182,919
当期純利益 4,207,531 4,937,219
(3) 【株主資本等変動計算書】
第35期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
( 単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 16 17,875,907
当期変動額
△ 2,017,644
剰余金の配当
△ 16 16
特別償却準備金の取崩
4,207,531
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
△ 16 2,189,903
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 0 20,065,811
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 18,375,924 20,775,924 2,096 2,096 20,778,021
当期変動額
△ 2,017,644 △ 2,017,644 △ 2,017,644
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩 - -
-
当期純利益 4,207,531 4,207,531 4,207,531
株主資本以外の項目の
△ 5,273 △ 5,273 △ 5,273
当期変動額（純額）
2,189,887 2,189,887 △ 5,273 △ 5,273 2,184,613
当期変動額合計
20,565,811 22,965,811 △ 3,177 △ 3,177 22,962,634
当期末残高
第36期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
( 単位：千円)
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 0 20,065,811
当期変動額
△ 2,403,708
剰余金の配当
△ 0 0
特別償却準備金の取崩
4,937,219
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
△ 0 2,533,511
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 0 22,599,322
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
△ 3,177 △ 3,177
当期首残高 20,565,811 22,965,811 22,962,634
当期変動額
△ 2,403,708 △ 2,403,708 △ 2,403,708
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩 - -
-
当期純利益 4,937,219 4,937,219 4,937,219
株主資本以外の項目の
9,570 9,570 9,570
当期変動額（純額）
当期変動額合計 2,533,511 2,533,511 9,570 9,570 2,543,081
当期末残高 23,099,322 25,499,322 6,393 6,393 25,505,715
注記事項
（重要な会計方針）
第36期
自 2020年４月１日
至 2021年３月31日
１．有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価を把握することが極めて困難と認められるもの
移動平均法による原価法
２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
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定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、
定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産につい
ては、一括償却資産として３年間で均等償却する方法を採用しております。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能
期間（5年）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
おります。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につ
いては給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額
法により費用処理しております。
４．消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
（重要な会計上の見積り）
第36期
自 2020年４月１日
至 2021年３月31日
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に重要な影
響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。
（未適用の会計基準等）
第36期
自 2020年４月１日
至 2021年３月31日
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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（貸借対照表関係）
第35期 第36期
2020年３月31日現在 2021年３月31日現在
＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお ＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
りであります。 りであります。
建物 114,303千円 建物 148,089千円
器具備品 364,003千円 器具備品 458,314千円
（損益計算書関係）
第35期 第36期
自 2019年４月１日 自 2020年４月１日
至 2020年３月31日 至 2021年３月31日
＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで ＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで
あります。 あります。
関係会社からの受取配当金 2,400千円 関係会社からの受取配当金 2,000千円
関係会社からの匿名組合契約 関係会社からの匿名組合契約
に基づく利益の分配 39,334千円 に基づく利益の分配 60,878千円
（株主資本等変動計算書関係）
第35期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１．発行済株式に関する事項
（単位：株）
2019年４月１日 2020年３月31日
株式の種類 増加 減少
現在 現在
普通株式 38,300 - - 38,300
２．配当に関する事項
(1) 配当金支払額
2019年６月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 2,017,644千円
(ロ) １株当たり配当額 52,680円
(ハ) 基準日 2019年３月31日
(ニ) 効力発生日 2019年６月28日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年６月26日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 2,403,708千円
(ロ) 配当の原資 繰越利益剰余金
(ハ) １株当たり配当額 62,760円
(ニ) 基準日 2020年３月31日
(ホ) 効力発生日 2020年６月26日
第36期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１．発行済株式に関する事項
（単位：株）
2020年４月１日 2021年３月31日
株式の種類 増加 減少
現在 現在
普通株式 38,300 - - 38,300
２．配当に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 配当金支払額
2020年６月26日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 2,403,708千円
(ロ) １株当たり配当額 62,760円
(ハ) 基準日 2020年３月31日
(ニ) 効力発生日 2020年６月26日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年６月30日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 4,937,214千円
(ロ) 配当の原資 繰越利益剰余金
(ハ) １株当たり配当額 128,909円
(ニ) 基準日 2021年３月31日
(ホ) 効力発生日 2021年６月30日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
第35期 第36期
自 2019年４月１日 自 2020年４月１日
至 2020年３月31日 至 2021年３月31日
(1) 金融商品に対する取組方針 (1) 金融商品に対する取組方針
当社の資本は本来の事業目的のために使用す 同左
ることを基本とし、資産の運用に際しては、
資産運用リスクを極力最小限に留めることを
基本方針としております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収収益は顧客の信用リスク 同左
に晒されており、未収委託者報酬は市場リス
クに晒されております。投資有価証券は、主
にファンドの自己設定に関連する投資信託で
あり、基準価額の変動リスクに晒されており
ます。
営業債務である未払金は、ほとんど１年以内
の支払期日であり、流動性リスクに晒されて
おります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制 (3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク ① 信用リスク
未収収益については、管理部門において取引 同左
先ごとに期日及び残高を把握することで、回
収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク ② 市場リスク
未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回 同左
収できず当社が損失を被るリスクが存在しま
すが、過去の回収実績からリスクは僅少であ
ると判断しております。
投資有価証券については、管理部門において
定期的に時価を把握する体制としておりま
す。
③ 流動性リスク ③ 流動性リスク
当社は、日々資金残高管理を行っており流動 同左
性リスクを管理しております。
２．金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第35期（2020年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
ん （（注2）参照）。
（単位：千円）
貸借対照表計上額(＊) 時価(＊) 差額
19,928,671 19,928,671
(1) 現金・預金 -
2,864,007 2,864,007
(2) 未収委託者報酬 -
2,126,212 2,126,212
(3) 未収収益 -
101,676 101,676
(4) 未収入金 -
(5) 投資有価証券
65,610 65,610
その他有価証券 -
(43,576) (43,576)
(6) 預り金 -
(2,555,940) (2,555,940)
(7) 未払金 -
(544,639) (544,639)
(8) 未払費用 -
(367,506) (367,506)
(9) 未払消費税等 -
(1,347,000) (1,347,000)
(10) 未払法人税等 -
( ＊)負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
第36期（2021年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
ん（（注2）参照）。
（単位：千円）
貸借対照表計上額(＊) 時価(＊) 差額
22,550,090 22,550,090
(1) 現金・預金 -
2,973,733 2,973,733
(2) 未収委託者報酬 -
2,375,688 2,375,688
(3) 未収収益 -
3,865 3,865
(4) 未収入金 -
(5) 投資有価証券
49,477 49,477
その他有価証券 -
(45,524) (45,524)
(6) 預り金 -
(2,979,963) (2,979,963)
(7) 未払金 -
(429,654) (429,654)
(8) 未払費用 -
(468,610) (468,610)
(9) 未払消費税等 -
(1,378,000) (1,378,000)
(10) 未払法人税等 -
( ＊)負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
第35期 第36期
2020年３月31日現在 2021年３月31日現在
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収 (1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収
収益、(4) 未収入金、 (6) 預り金、（7）未払 収益、(4) 未収入金、 (6) 預り金、（7）未払
金、（8）未払費用、(9) 未払消費税等及び(10) 金、（8）未払費用、(9) 未払消費税等及び(10)
未払法人税等 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳 同左
簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。
(5) 投資有価証券 (5) 投資有価証券
時価の算定方法につきましては「重要な会計 同左
方針」の「１．有価証券の評価基準及び評価
方法」に記載しております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
第35期 第36期
2020年３月31日現在 2021年３月31日現在
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以下については、市場価格がなく、かつ将来 以下については、市場価格がなく、かつ将来
キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時 キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるた 価を把握することが極めて困難と認められるた
め、上表には含めておりません。 め、上表には含めておりません。
（単位：千円） （単位：千円）
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
子会社株式 1,640,302 子会社株式 1,640,302
関連会社株式 32,747 関連会社株式 32,747
その他の関係会社 31,200 その他の関係会社 71,200
有価証券 有価証券
敷金 450,632 敷金 474,324
その他長期差入保証金 10,030 その他長期差入保証金 10,030
（注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
第36期
第35期
2021年３月31日現在
2020年３月31日現在
該当事項はありません。 同左
（注4）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期（2020年３月31日現在）
（単位：千円）
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
預金 19,928,370 - - -
未収委託者報酬 2,864,007 - - -
未収収益 2,126,212 - - -
未収入金 101,676 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があ 2,247 21,678 22,121 -
るもの
合計 25,022,515 21,678 22,121 -
第36期（2021年３月31日現在）
（単位：千円）
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
預金 22,549,627 - - -
未収委託者報酬 2,973,733 - - -
未収収益 2,375,688 - - -
未収入金 3,865 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があ 8,474 16,416 5,279 -
るもの
合計 27,911,389 16,416 5,279 -
（有価証券関係）
第35期 第36期
2020年３月31日現在 2021年３月31日現在
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１．子会社株式及び関連会社株式並びにその他 １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他
の関係会社有価証券 の関係会社有価証券
子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計 子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計
上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株 上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株
式32,747千円）並びにその他の関係会社有価 式32,747千円）並びにその他の関係会社有価
証券（貸借対照表計上額 31,200千円）は、 証券（貸借対照表計上額 71,200千円）は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ 市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
ローを見積ること等ができず、時価を把握す ローを見積ること等ができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、 ることが極めて困難と認められることから、
記載しておりません。 記載しておりません。
２．その他有価証券 ２．その他有価証券
（単位：千円） （単位：千円）
貸借対照表 貸借対照表
区分 取得原価 差額 区分 取得原価 差額
計上額 計上額
①貸借対照 ①貸借対照
表計上額が 表計上額が
取得原価を 取得原価を
超えるもの 超えるもの
証券投資 証券投資
32,071 27,816 4,254 37,407 27,442 9,964
信託 信託
②貸借対照 ②貸借対照
表計上額が 表計上額が
取得原価を 取得原価を
超えないも 超えないも
の の
証券投資 証券投資
33,538 42,372 △8,834 12,070 12,820 △749
信託 信託
合計 65,610 70,189 △4,579 合計 49,477 40,262 9,214
３．当事業年度中に売却したその他有価証券 ３．当事業年度中に売却したその他有価証券
該当事項はありません。 同左
（退職給付関係）
第35期
自 2019年４月１日
至 2020年３月31日
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
しております。
退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
その他未払金にそれぞれ含まれております。
当社は当事業年度より退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法に変更しております。
２．確定給付制度
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(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 378,099千円
簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額 319,413千円
勤務費用 70,137千円
利息費用 1,378千円
数理計算上の差異の発生額 △11,130千円
退職給付の支払額 △9,404千円
確定拠出年金制度への移管額 △9,212千円
退職給付債務の期末残高 739,283千円
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年
金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 -
年金資産 -
-
非積立型制度の退職給付債務 739,283千円
未積立退職給付債務 739,283千円
未認識数理計算上の差異 11,130千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 750,413千円
退職給付引当金 750,413千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 750,413千円
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 70,137千円
利息費用 1,378千円
簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額 319,413千円
その他 9,272千円
確定給付制度に係る退職給付費用 400,202千円
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な 数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
割引率 0.4％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、66,184千円であります。
第36期
自 2020年４月１日
至 2021年３月31日
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
しております。
退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
その他未払金にそれぞれ含まれております。
２．確定給付制度
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 739,283千円
勤務費用 69,269千円
利息費用 2,907千円
数理計算上の差異の発生額 8,451千円
退職給付の支払額 △19,300千円
退職給付債務の期末残高 800,611千円
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年
金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 -
年金資産 -
-
非積立型制度の退職給付債務 800,611千円
未積立退職給付債務 800,611千円
未認識数理計算上の差異 1,565千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 802,176千円
退職給付引当金 802,176千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 802,176千円
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 69,269千円
利息費用 2,907千円
数理計算上の差異の費用処理額 △1,113千円
その他 12,353千円
確定給付制度に係る退職給付費用 83,417千円
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な 数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
割引率 0.4％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、73,196千円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
（2020年３月31日現在） （2021年３月31日現在）
繰延税金資産
退職給付引当金 229,776千円 245,626千円
未払金 3,802千円 3,859千円
賞与引当金 74,920千円 83,848千円
未払法定福利費 9,935千円 10,817千円
未払事業所税 3,672千円 3,840千円
未払事業税 70,737千円 81,915千円
未払調査費 82,822千円 79,792千円
減価償却超過額 124,870千円 86,208千円
繰延資産超過額 3,293千円 6,297千円
未払確定拠出年金 1,666千円 1,901千円
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未収実績連動報酬 21,260千円 31,761千円
その他有価証券評価差額金 1,402千円 -
未払費用 95,799千円 101,413千円
繰延税金資産小計 723,961千円 737,281千円
- -
評価性引当額
繰延税金資産合計 723,961千円 737,281千円
繰延税金負債
特別償却準備金 0千円 0千円
- 2,821千円
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 0千円 2,821千円
繰延税金資産の純額
723,961千円 734,459千円
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の
内訳
第35期 第36期
（2020年３月31日現在） （2021年３月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 同左
担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下
であるため注記を省略しております。
（セグメント情報等）
第35期 第36期
自 2019年４月１日 自 2020年４月１日
至 2020年３月31日 至 2021年３月31日
[セグメント情報] [セグメント情報]
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に 同左
定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金
融商品取引業者として運用（投資運用業）を行っ
ております。また「金融商品取引法」に定める投
資助言・代理業を行っております。
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれ
らの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セ
グメントとしております。従いまして、開示対象
となるセグメントはありませんので、記載を省略
しております。
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[関連情報] [関連情報]
１. 製品及びサービスごとの情報 １. 製品及びサービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が 同左
損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記
載を省略しております。
２. 地域ごとの情報 ２. 地域ごとの情報
(1) 営業収益 (1) 営業収益
（単位：千円） 本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書
の営業収益の90％を超えるため、記載を省
日本 その他 合計
略しております。
23,387,535 2,699,004 26,086,540
(注) 営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ご
とに分類しております。
(2) 有形固定資産
(2) 有形固定資産
同左
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸
借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
るため、記載を省略しております。
３. 主要な顧客ごとの情報
３. 主要な顧客ごとの情報
(1) 投資信託の名称
(1) 投資信託の名称
東京海上・円資産バランスファンド（毎月
東京海上・円資産バランスファンド（毎月決
決算型）
算型）
(2) 委託者報酬
(2) 委託者報酬
5,399,003千円
5,339,902千円
(3) 関連するセグメント名
(3) 関連するセグメント名
投資運用業及び投資助言・代理業にこれら
投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附
の附帯業務を集約した単一セグメント
帯業務を集約した単一セグメント
（関連当事者情報）
第35期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
重要な取引はありません。
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要な取引はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
重要な取引はありません。
(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
重要な取引はありません。
２. 親会社又は重要な関連会社に関する情報
(1) 親会社情報
東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
第36期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
重要な取引はありません。
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(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要な取引はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
重要な取引はありません。
(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
重要な取引はありません。
２. 親会社又は重要な関連会社に関する情報
(1) 親会社情報
東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
（１株当たり情報）
第35期
（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）
１株当たり純資産額 599,546円59銭
１株当たり当期純利益金額 109,857円21銭
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。
（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎
貸借対照表の純資産の部の合計額 22,962,634千円
純資産の部の合計額から控除する金額 －
普通株式に係る当期末の純資産額 22,962,634千円
１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株
１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益金額 4,207,531千円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る当期純利益金額 4,207,531千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
第36期
（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）
１株当たり純資産額 665,945円58銭
１株当たり当期純利益金額 128,909円11銭
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なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。
（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎
貸借対照表の純資産の部の合計額 25,505,715千円
純資産の部の合計額から控除する金額 －
普通株式に係る当期末の純資産額 25,505,715千円
１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株
１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益金額 4,937,219千円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る当期純利益金額 4,937,219千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
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中間財務諸表
中間貸借対照表
（単位：千円）
当中間会計期間
（2021年９月30日現在）
資産の部
流動資産
現金・預金 18,650,313
前払費用 181,371
未収委託者報酬 3,092,025
未収収益 3,209,267
未収入金 25,743
21,944
その他の流動資産
流動資産計 25,180,666
固定資産
有形固定資産 ＊１ 471,105
建物 337,674
器具備品 133,430
無形固定資産 156,859
電話加入権 3,795
ソフトウエア 140,315
ソフトウエア仮勘定 12,748
投資その他の資産 3,287,429
投資有価証券 46,790
関係会社株式 1,673,049
その他の関係会社有価証券 71,200
長期前払費用 36,955
敷金 474,324
その他長期差入保証金 20,230
繰延税金資産 964,879
固定資産計 3,915,393
資産合計 29,096,059
負債の部
流動負債
未払金 2,741,875
未払手数料 1,400,568
その他未払金 1,341,306
未払費用 484,629
未払消費税等 ＊２ 247,866
未払法人税等 1,306,000
預り金 51,203
前受収益 13,273
599,058
賞与引当金
流動負債計 5,443,908
固定負債
828,932
退職給付引当金
固定負債計 828,932
負債合計 6,272,841
純資産の部
株主資本 22,817,163
資本金 2,000,000
資本剰余金 400,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他資本剰余金 400,000
利益剰余金 20,417,163
利益準備金 500,000
その他利益剰余金 19,917,163
特別償却準備金 0
繰越利益剰余金 19,917,163
評価・換算差額等 6,054
6,054
その他有価証券評価差額金
純資産合計 22,823,218
負債・純資産合計 29,096,059
中間損益計算書
（単位：千円）
当中間会計期間
（自 2021年４月１日
至 2021年９月30日）
営業収益
委託者報酬 9,246,109
運用受託報酬
4,955,773
投資助言報酬
31,414
258,494
その他営業収益
営業収益計 14,491,792
営業費用
支払手数料 4,296,414
広告宣伝費 114,331
調査費 3,418,391
調査費 1,425,657
委託調査費 1,992,734
委託計算費 57,490
営業雑経費 138,868
通信費 18,011
印刷費 91,047
協会費 14,604
諸会費 8,337
6,867
図書費
営業費用計 8,025,496
一般管理費
給料 1,589,022
役員報酬 63,507
給料・手当 1,397,094
賞与 128,421
交際費 1,934
旅費交通費 5,113
租税公課 87,309
不動産賃借料 234,046
退職給付費用 82,426
賞与引当金繰入 599,058
固定資産減価償却費 ＊１ 74,067
法定福利費 313,891
福利厚生費 8,484
199,635
諸経費
一般管理費計 3,194,992
営業利益 3,271,303
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
営業外収益
受取利息 79
受取配当金 3,240
7,390
雑益
営業外収益計 10,711
営業外費用
為替差損 7,160
22,194
雑損
営業外費用計 29,355
経常利益 3,252,659
特別損失
25
器具備品除却損
特別損失計 25
税引前中間純利益 3,252,634
法人税、住民税及び事業税 1,227,848
△ 230,270
法人税等調整額
法人税等合計 997,578
中間純利益 2,255,055
中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
( 単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 0 22,599,322
当中間期変動額
△ 4,937,214
剰余金の配当
△ 0 0
特別償却準備金の取崩
2,255,055
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額 （純額）
△ 0 △ 2,682,158
当中間期変動額合計 - - - -
当中間期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 0 19,917,163
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 23,099,322 25,499,322 6,393 6,393 25,505,715
当中間期変動額
△ 4,937,214 △ 4,937,214 △ 4,937,214
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩
- - -
中間純利益 2,255,055 2,255,055 2,255,055
株主資本以外の項目の
△ 338 △ 338 △ 338
当中間期変動額 （純額）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
△ 2,682,159 △ 2,682,159 △ 338 △ 338 △ 2,682,497
当中間期変動額合計
当中間期末残高 20,417,163 22,817,163 6,054 6,054 22,823,218
注記事項
（重要な会計方針）
当中間会計期間
自 2021年４月１日
至 2021 年９月30日
１．有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資
産については、一括償却資産として３年間で均等償却する方法を採用しております。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、 自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務の見込額に基づき
計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる
方法については給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理して
おります。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
定額法により費用処理しております。
４．収益及び費用の計上基準
当社は、顧客への投資運用業及び投資助言・代理業に関するサービスから生じる委託者報酬、
運用受託報酬等により収益を獲得しております。これらには成功報酬が含まれる場合がありま
す。
(1) 運用報酬
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資運用・助言サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定される報酬（運用報酬）に
ついては、当該サービスに係る履行義務は日々充足されると判断し、運用期間にわたり収益
として認識しております。確定した報酬は、月次、年4回、年2回もしくは年1回受け取りま
す。
(2) 成功報酬
成功報酬は、契約上定められる超過収益の達成等により履行義務を充足し、報酬額及び支払
われることが確定した時点で収益として認識しております。確定した報酬は、履行義務充足
時点から短期間で支払いを受けます。
５．消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
（会計方針の変更）
当中間会計期間
自 2021年４月１日
至 2021 年９月30日
「収益認識に関する会計基準」 （企業会計基準第29号 2020年３月31日） 等を当 中間会計期間の
期首から適用し、約束した又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと
交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、当該変更による
影響額は軽微であります。
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日） 等を当 中間会計期
間の期首から適用するとともに、「時価の算定に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用
指針第31号 2021年６月17日改正）」を当中間会計期間の期首から早期適用しております。な
お、当該変更による中間財務諸表に与える影響はございません。
（中間貸借対照表関係）
当中間会計期間
（ 2021 年 ９月30日現在）
※１ 有形固定資産の 建物 164,970 千円
減価償却累計額 器具備品 452,358 千円
※２ 消費税等の取扱 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のう
い え、未払消費税等として表示しております。
（中間損益計算書関係）
当中間会計期間
自 2021年４月１日
至 2021 年９月30日
※１ 減価償却実施額 有形固定資産 59,491 千円
無形固定資産 14,575 千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
当中間会計期間
自 2021 年４月１日
至 2021年 ９月30日
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式の種類
（株） 増加 （株） 減少 （株） （株）
- -
普通株式 38,300 38,300
２．配当に関する事項
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配当金支払額
2021 年６月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
（イ） 配当金の総額・・・・・・・・・4,937,214千円
（ロ） １株当たり配当額・・・・・・・128,909円
（ハ） 基準日・・・・・・・・・・・・2021年３月31日
（ニ） 効力発生日・・・・・・・・・・2021年６月30日
（金融商品関係）
当中間会計期間（2021 年 ９月30日現在）
１．金融商品の時価等に関する事項
2021 年 ９ 月30日現在における中間貸借対照表計上額、時価及びこ れらの差額については、次のとおりであ
ります。
（単位：千円）
中間貸借対照表計上額 時価 差額
投資有価証券
その他有価証券 46,790 46,790 -
敷金 474,324 476,269 1,945
資産計 521,114 523,060 1,945
（＊１）以下の金融商品については、現金であること、及び短期で決済されるため時価が帳簿価額に近似す
るものであることから、記載を省略しております。
現金・預金
未収委託者報酬
未収収益
未収入金
預り金
未払金
未払費用
（＊２ ） 関係会社株式及びその他の関係会社有価証券（持分相当額を純額で計上する組合等への出資1,200千
円を除く）については、市場価格のない株式等に該当することから、時価を注記しておりません。
これらの中間貸借対照表計上額は、それぞれ以下のとおりです。
関係会社株式
子会社株式 1,640,302千円
関連会社株式 32,747千円
その他の関係会社有価証券 70,000千円
（＊３） その他の関係会社有価証券のうち1,200千円については、中間貸借対照表に持分相当額を純額で計上
する組合等への出資に該当するため、「 時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第31号 2021年６月17日改正） の第24-16項を適用し、時価に関する注記を省略しておりま
す。
２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに
分類しております。
レベル１の時価 ： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成
される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
算定した時価
レベル２の時価 ： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以
外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価 ： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
（単位：千円）
時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券 - 46,790 - 46,790
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資産計 - 46,790 - 46,790
(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：千円）
時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
敷金 - 476,269 - 476,269
資産計 - 476,269 - 476,269
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
投資信託は基準価額を用いて評価しており、活発な市場における相場価格とはいえないこと
から、レベル２の時価に分類しております。
敷金
敷金は、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回り
等で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
（有価証券関係）
当中間会計期間（2021年９月30日現在）
その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額（千円）
計上額（千円） （千円）
中間貸借対照表計
上額が取得原価を 証券投資信託 43,583 34,357 9,226
超えるもの
中間貸借対照表計
上額が取得原価を 証券投資信託 3,206 3,706 △499
超えないもの
合計 46,790 38,063 8,727
(収益認識関係）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当中間会計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
（単位：千円）
運用報酬 成功報酬 合計
委託者報酬 9,246,109 - 9,246,109
運用受託報酬 4,955,773 - 4,955,773
投資助言報酬 31,414 - 31,414
その他営業収益 258,494 - 258,494
合計 14,491,792 - 14,491,792
２．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間
会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金
額及び時期に関する情報
顧客との契約から生じた債権等
（単位：千円）
当中間会計期間
自 2021年４月１日
至 2021 年９月30日
顧客との契約から生じた債権（期首残高） 5,349,421
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 6,301,292
（＊）なお、当中間会計期間の期首及び期末において、顧客との契約から生じた契約資産及び契約負債はあ
りません。
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（セグメント情報等）
[セグメント情報]
当中間会計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行う
とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として運用（投資運用業）を行っております。また
「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメント
としております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
[関連情報]
当中間会計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
略しております。
２．地域ごとの情報
(1) 営業収益
（単位：千円）
日本 その他 合計
13,030,226 1,461,565 14,491,791
(注) 営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
委託者報酬
投資信託の名称 関連するセグメント名
（単位：千円）
投資運用業及び投資助言・代
東京海上・円資産バランスファンド
2,554,248 理業にこれらの附帯業務を集
（毎月決算型）
約した単一セグメント
(１株当たり情報）
当中間会計期間
自 2021年４月１日
至 2021年９月30日
１株当たり純資産額 595,906円49銭
１株当たり中間純利益金額 58,878円73銭
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎
中間貸借対照表の純資産の部の合計額 22,823,218千円
純資産の部の合計額から控除する金額 －
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額 22,823,218千円
１株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の普通株式の数 38,300株
１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎
中間損益計算書上の中間純利益金額 2,255,055千円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益金額 2,255,055千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
るものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤におい
て同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金
融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
ます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるもの
として内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
提出日現在、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響を与えること
が予想される事実はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
・資本金の額 324,279 百万円（2021年３月末日現在）
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
< 参考情報：再信託受託会社の概要>
・名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本金の額 10,000 百万円（2021年３月末日現在）
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
資本金の額 （※）
名称 事業の内容
au カブコム証券株式会社 7,196 百万円
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000 百万円
金融商品取引法に定める第一種金
株式会社ＳＢＩ証券 48,323 百万円
融商品取引業を営んでいます。
松井証券株式会社 11,945 百万円
楽天証券株式会社 7,495 百万円
保険業法に基づき
明治安田生命保険相互会社 980,000 百万円
生命保険業を営んでいます。
保険業法に基づき
東京海上日動火災保険株式会社 101,994 百万円
損害保険業を営んでいます。
（※）2021年３月末日現在。
明治安田生命保険相互会社の資本金の額の箇所には基金および基金償却積立金の合計額を記載しておりま
す。
２【関係業務の概要】
受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき日本
マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行いま
す。
３【資本関係】
資本関係はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【その他】
１．目論見書の表紙にロゴ・マーク、図案を使用し、委託会社の名称、ファンドの基本的性格等を記載す
ることがあります。
２．目論見書の表紙に委託会社の金融商品取引業者登録番号および目論見書の使用を開始する日を記載す
る場合があります。
３．請求目論見書に当ファンドの約款を添付します。
４．目論見書の別称として「投資信託説明書（目論見書）」、「投資信託説明書（交付目論見書）」また
は「投資信託説明書（請求目論見書）」という名称を使用することがあります。
５．目論見書は電子媒体として使用されたり、インターネット等に掲載されることがあります。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年６月３日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 奈良昌彦 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久保直毅 ㊞
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「 委託会社等の経理状況 」に
掲げられている 東京海上アセットマネジメント株式会社 の 2020年４月１日 から 2021年３月31日 までの 第36期 事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海
上アセットマネジメント株式会社 の 2021年３月31日 現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、
全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
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注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、 我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年６月２日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている東京海上セレクション・外国株式インデックスの2020年４月16日から2021年４月15日までの計算期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
海上セレクション・外国株式インデックスの2021年４月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2021年12月３日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 奈 良 昌 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられている東京海上アセットマネジメント株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第37期事業年度の
中間会計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、東京海上アセットマネジメント株式会社の2021年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査
の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か
ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
関連する内部統制を検討する。
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・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2021年11月24日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている東京海上セレクション・外国株式インデックスの2021年４月16日から2021年10月15日までの中間計
算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査
を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、東京海上セレクション・外国株式インデックスの2021年10月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する中間計算期間（2021年４月16日から2021年10月15日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているも
のと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監
査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投
資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立
場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、
個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手
続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表
示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくな
る可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸
表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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