りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第2期(令和2年11月17日－令和3年11月15日)

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年2月15日       提出
      【計算期間】                      第2期(自     2020年11月17日至         2021年11月15日)
      【ファンド名】                      りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西岡　明彦
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【連絡場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
        安定した収益の確保と、信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。









       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（資産複合（債券、株式、不動産投信）資産配分変更型）))と
       収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
    ＜商品分類の定義＞

    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
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       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
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      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
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      ③　ファンドの特色
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      ④　信託金限度額













        700億円を限度とします。
    （２）【ファンドの沿革】

        2019年12月17日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
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    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
    ※3  基準価額または償還価額が『確保ライン』未満とならないために要する額を保証会社が信託財産に支払う
       ことを規定したもの。
       注）本契約は民法上の保証契約を意味するものではなく、保証類似行為として行われるものです。
         また本契約は、株式会社りそな銀行がファンドの元本を保証するものではありません。
     ②　委託会社の概況（           2021年11月末       現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
         2020年1月1日：             株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

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        ＲＭ国内債券マザーファンド、ＲＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、ＲＭ国内株式マザー
        ファンド、ＲＭ先進国株式マザーファンド、ＲＭ新興国株式マザーファンド、ＲＭ新興国債券マザー
        ファ  ンド、ＲＭ国内リートマザーファンド、ＲＭ先進国リートマザーファンドおよびＲＭマネーマザー
                                                          ＊
        ファンド（以下、各々を「マザーファンド」といいます。）の各受益証券を主要投資対象とします                                                   。
        ＊上記は設定時点における主要投資対象であり、将来の市場環境および市場構造の変化等によっては、
         一部のマザーファンドへの投資割合がゼロとなる場合や、新たに主要投資対象を追加する場合があり
         ます。
         2021年４月24日付で当ファンドが投資対象とするマザーファンドの名称を変更しております。

                    新名称                          旧名称

         ＲＭ国内債券マザーファンド                          ＲＡＭ国内債券マザーファンド
         ＲＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあ                          ＲＡＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあ
         り)                          り)
         ＲＭ国内株式マザーファンド                          ＲＡＭ国内株式マザーファンド
         ＲＭ先進国株式マザーファンド                          ＲＡＭ先進国株式マザーファンド
         ＲＭ新興国株式マザーファンド                          ＲＡＭ新興国株式マザーファンド
         ＲＭ新興国債券マザーファンド                          ＲＡＭ新興国債券マザーファンド
         ＲＭ国内リートマザーファンド                          ＲＡＭ国内リートマザーファンド
         ＲＭ先進国リートマザーファンド                          ＲＡＭ先進国リートマザーファンド
         ＲＭマネーマザーファンド                          ＲＡＭマネーマザーファンド
        ①　主として、次項に掲げる各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内債券および先進

          国債券（為替ヘッジあり）に投資を行い、安定した収益を確保しつつ、定量的手法による投資環境
          の判定基準に従って、国内および先進国の株式・不動産投資信託証券（リート）ならびに新興国の
          株式・債券等へも機動的に投資することにより、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。
        ②　各投資対象資産への投資は、各資産を投資対象とするマザーファンドを通じて行います。また、各
          マザーファンドは下記のインデックスに連動する投資成果を目指します。
               マザーファンド               実質的投資対象                インデックス
           ＲＭ国内債券マザーファンド                   国内債券           ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
           ＲＭ先進国債券マザーファンド                              FTSE世界国債インデックス（除く日
                              先進国債券
           （為替ヘッジあり）                              本、円ヘッジ・円ベース）
                                        東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込
           ＲＭ国内株式マザーファンド                   国内株式
                                        み）
                                        ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当
           ＲＭ先進国株式マザーファンド                   先進国株式
                                        込み、円換算ベース）
                                        ＭＳＣＩエマージング・マーケット指
           ＲＭ新興国株式マザーファンド                   新興国株式
                                        数（配当込み、円換算ベース）
                                        ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバ
           ＲＭ新興国債券マザーファンド                   新興国債券           ル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                                        ス）
           ＲＭ国内リートマザーファンド                   国内リート           東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）
                                        Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日
           ＲＭ先進国リートマザーファンド                   先進国リート
                                        本、配当込み、円換算ベース）
        ③　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
        ④　投資環境の悪化等により、基準価額があらかじめ定めた閾値（以下『確保ライン』といいます。）
          に近づいた場合は、基準価額が『確保ライン』を下回るリスクを低減するために、ＲＭマネーマ
          ザーファンド受益証券への投資を通じて残存期間の短い国内の公社債等へ投資を行い、価格変動性
          の低い資産への投資割合を増やします。
         ※ファンドは、基準価額が下落時においても『確保ライン』を下回ることがないよう運用リスクの調
          整を図りつつ信託財産の着実な成長を目指して運用を行いますが、常にファンドの基準価額が『確
          保ライン』を上回ることを委託者が保証するものではありません。
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        ⑤　設定時における『確保ライン』は9,500円とします。設定後、基準価額が最初に10,500円を上回った
          日の翌営業日以降は『確保ライン』を10,000円に見直すものとし、その後の信託期間においては
          『確  保ライン』の見直しは行わないものとします。また、『確保ライン』の引き下げは行いませ
          ん。
        ⑥　上記の方針に関わらず、以下の場合は、短期金融資産等を中心とした安定的な運用に切り替えた
          後、繰上償還を行います。
          イ　基準価額が『確保ライン』まで下落した場合。
          ロ　基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続して                              50円   未満となった場合。
        ⑦　一の会社（以下「保証会社」といいます。）との間で、基準価額または償還価額が『確保ライン』
          を下回ることがないよう保証契約を締結します。信託契約締結当初の保証会社は、株式会社りそな
          銀行です。保証会社は、基準価額が『確保ライン』まで下落した場合および償還時において、契約
          の規定に基づき基準価額または償還価額が『確保ライン』未満とならないために要する額を信託財
          産に支払います。ただし、保証会社が破綻した場合は、保証契約の履行はありません。
        ⑧　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第19
            条、第20条、第21条および第22条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引
        法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
        を指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
        資金の借入れの指図を行うことができます。
     《参考情報》

     ◆投資対象とするマザーファンドの概要
     ＜ＲＭ国内債券マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざし
                  て運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
      投資方針            ①　主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投資
                     し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運
                     用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高めるた
                     め、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。
                  ②　債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
                  の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
      主な投資対象            FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている
                  先進国の債券を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
                     に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除
                     く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用
                     を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円
                     ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあ
                     ります。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ国内株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資
                  成果をめざして運用を行います。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
      投資方針            ①　主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
                     に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投資
                     成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当
                     込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活
                     用することがあります。
                  ②　株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組入
                     比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の
                  動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。以下
                    同じ。）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込
                     み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いま
                     す。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物
                     取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
                                 21/335


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＜ＲＭ新興国株式マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
                  ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数
                     （配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を
                     行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円
                     換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場す
                     る株価指数先物取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ新興国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                  （円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
                    に採用されている新興国の債券
                  ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                     （円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興
                     国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、Ｊ
                     ＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                     ス）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＪＰ
                     モルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
                     への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがありま
                     す。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ国内リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめ
                  ざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社
                    団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
      投資方針            ①　主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信
                     託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成
                     果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への
                     連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用すること
                     があります。
                  ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
                  ス）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
                    いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証
                    券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいま
                    す。）
                  ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
                    いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
                  ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                    信託証券）
      投資方針            ①　主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進
                     国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                     信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、
                     円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。な
                     お、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引
                     を活用することがあります。
                  ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭマネーマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、金融市場の短期金利水準に応じた投資成果と流動性の確保を目
                  指して運用を行います。
      主な投資対象            国内の公社債を主要投資対象とします。
      投資方針            ①　主として、残存期間の短い国内の公社債への投資により利息等収益の獲得
                     および流動性の確保を図ります。
                  ②　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合
                     は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資は行いません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年2月15日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
    （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は5名程度、コンプライアン














        ス・リスク管理委員会は3名程度                で構成されています。
       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うとともに、流
         動性リスクを含む運用リスクの管理を行っています。
       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制

         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
       ※上記の運用体制は、           2022年1月1日       現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

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    （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
       １）分配対象額は、元本超過額または経費控除後の配当等収益のいずれか多い                                        額 とします。
       ２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
         ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
          額について示唆、保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
                                 29/335

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証
             券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
             託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数
             にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むも
             のとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受け取る配当金も含まれます。）ならびに
             約款第14条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第14条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第14条第2項第1
             号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額
             等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産
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             の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた
             額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
             権 信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が
             当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月まで
             に受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
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           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
           います。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
           引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
           託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
           解消を含む。）を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       14）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       16）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
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         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         い います。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       17）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。
           なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リス
          クの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものでは
          ありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差
          相当分のコストがかかります。
        ②　資産配分リスク
          複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
          下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
        ③　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
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          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ④　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ⑤　カントリーリスク
          投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
          する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
          あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
          とがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

          当ファンドは、基準価額が『確保ライン』を下回らないことを目的とした保証契約を締結し基準

          価額下落時における損失の限定を図りますが、保証契約は保証会社（株式会社りそな銀行）の信
          用リスクの影響を受けます。保証会社が破綻したとき、または保証会社による保証契約の継続・
          履行が困難となったときは、ファンドは繰上償還します。この場合、基準価額または償還価額は
          『確保ライン』を下回る可能性があります。
        （その他の留意点）

         ①当ファンドは、基準価額が下落時においても『確保ライン』を割り込むことがないよう運用リスク
          の調整を図りつつ安定的な収益の確保を目指して運用を行いますが、常にファンドの基準価額が
          『確保ライン』を上回ることを委託会社が保証するものではありません。
         ②当ファンドは、基準価額が『確保ライン』を下回らないことを目的とした保証契約を締結し基準価
          額下落時における損失の限定を図りますが、保証会社の破綻等により保証契約が履行されない場合
          には、基準価額または償還価額が『確保ライン』を下回る可能性があります。
         ③次のいずれかの場合には、委託会社は、受託会社と合意の上、繰上償還します。
          ・基準価額が『確保ライン』まで下落した場合。
          ・基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続して50円未満となった場合。
          ・保証会社が破綻したとき、または保証会社による保証契約の継続・履行が困難となったとき。
         ④また次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意の上、
          繰上償還することができます。
          ・信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなったとき。
          ・繰上償還することが受益者のため有利であると認めるとき。
          ・やむを得ない事情が発生したとき。
         ⑤ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ⑥当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ⑦当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑧分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
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          小さかった場合も同様です。
         ⑨ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
    （２）リスク管理体制

     ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
        的にパフォーマンス評価を実施                するとともに、        流動性リスクを含む運用リスクの状況、                     法令・主な投資
        制限  等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に                                運用評価     委員会に報告します。
       ②運用   評価  委員会は、運用実績          、流動性リスクを含む運用リスクの状況、                      主な投資制限等の遵守状況              およ
        び 運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門                                                 に対
        する管理・指導        、改善提案等       を行い   ます。   なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証
        結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
        運用  リスク   を 管理  する部門     は、  運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える                              または   受益者
        の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
        ついては定期的に         取締役会     等 に報告します。
     ※上記体制は       2022年1月1日       現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ４【手数料等及び税金】

    （１）【申込手数料】

        ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額
        とします。
       １）当初設定日以降、2020年1月9日まで

        年率1.243％（税抜1.13％）
       ２）2020年1月10日以降

        1ヵ月に1度見直すものとし、前月末営業日における各マザーファンド（ＲＭマネーマザーファンドを除
        きます。）の時価総額のうち当ファンドが保有する部分の合計が、純資産総額に占める割合（以下「リ
        スク性資産割合」といいます。）に応じ、以下の表に掲げる率を毎月初第5営業日より適用するものとし
        ます。
             リスク性資産割合                       信託報酬
               50％以上                年率1.243％（税抜1.13％）
             25％以上50％未満                  年率0.561％（税抜0.51％）
               25％未満                年率0.297％（税抜0.27％）
       ３）２）にかかわらず、前月末営業日以降にリスク性資産割合が25％未満となった場合においては、前月

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        末営業日のリスク性資産割合に関わらず、委託会社の判断により信託報酬を年率0.297％（税抜0.27％）
        を上限として変更し、毎月初5営業日以外の営業日より適用する場合があります。
       ※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

       ※基準価額が『確保ライン』まで下落し、繰上償還が決定した場合は、繰上償還を決定した日の翌日以降
        の信託報酬の総額は0円とします。
     ②　信託報酬の配分

        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
        １）当初設定日以降、2020年1月9日まで
                      信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
             委託会社                 販売会社                 受託会社
              0.495％                 0.605％                 0.03％
        ２）2020年1月10日以降

                              信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
          リスク性資産割合
                          委託会社             販売会社             受託会社
                          0.495％             0.605％             0.03％
            50％以上
                          0.216％             0.264％             0.03％
          25％以上50％未満
                          0.108％             0.132％             0.03％
            25％未満
       ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

          支払先                         主な役務

                 ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
          販売会社
                 供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     ③　支払時期

        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末ならびに解約また
        は信託終了のときに、信託財産から支払います。
     ④　保証料

        保証契約にかかる保証料は、ファンドの純資産総額に対して、年率0.216％を乗じて得た額とします。
        信託期間を通じて毎日費用として計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場
        合はその翌営業日）および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産から支払われます。
        ※上記①の信託報酬に保証料を加えた費用は最大で年率1.459％（税込）となります。
         税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
        ※基準価額が『確保ライン』まで下落し、繰上償還が決定した場合は、繰上償還を決定した日の翌日以
         降の保証料の総額は0円とします。
    （４）【その他の手数料等】

     ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
        間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
        および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
     ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
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        信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
     ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
     ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
        とし、当該益金から支払われます。
     ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
        す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
     ※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
       の計算方法の概要等を記載することができません。
     ○上場投資信託証券          、上場不動産投資信託証券              は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示

       することができません。
     ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
       示すことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、      株式  投資信託として取り扱われます。公募                    株式  投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率による
         源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分
         離課税または総合課税（             配当控除の適用はありません。                ）のいずれかを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
         NISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
         所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
         設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
         得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金ならびに解約時および償還時の元本超過額については配当所得として、15.315％（所得税
         のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から
         控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
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     ※上記は2021年11月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが
       変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧
       め します。
    ５【運用状況】

    【りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２】

    以下の運用状況は2021年11月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             12,123,424,985              99.92
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              10,234,752            0.08
                合計（純資産総額）                            12,133,659,737              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド（為              7,199,860,802         1.0426    7,506,574,873         1.0460    7,531,054,398     62.07
         益証券    替ヘッジあり）
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内債券マザーファンド              1,781,024,662         1.0511    1,872,035,023         1.0533    1,875,953,276     15.46
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国株式マザーファンド               803,428,396        1.8093    1,453,642,997         2.0390    1,638,190,499     13.50
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国リートマザーファンド               188,763,624        1.2677     239,295,647        1.4410     272,008,382     2.24
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国株式マザーファンド               166,127,441        1.6610     275,937,680        1.6183     268,844,037     2.22
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内株式マザーファンド               188,044,045        1.4023     263,694,165        1.4086     264,878,841     2.18
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国債券マザーファンド               129,804,911        1.1001     142,798,726        1.0539     136,801,395     1.13
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内リートマザーファンド               93,299,063        1.4539     135,647,508        1.4544     135,694,157     1.12
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.92
                 合　　計                                99.92
    ②【投資不動産物件】

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    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2020年11月16日)               15,333         15,333         0.9641         0.9641
      第2計算期間末          (2021年11月15日)               12,303         12,303         0.9869         0.9869
                  2020年11月末日             15,322           ―       0.9659           ―
                  　　　12月末日             15,053           ―       0.9682           ―
                  2021年    1月末日         14,657           ―       0.9688           ―
                      2月末日         14,324           ―       0.9636           ―
                      3月末日         14,093           ―       0.9685           ―
                      4月末日         13,753           ―       0.9722           ―
                      5月末日         13,540           ―       0.9727           ―
                      6月末日         13,264           ―       0.9771           ―
                      7月末日         13,175           ―       0.9858           ―
                      8月末日         13,101           ―       0.9893           ―
                      9月末日         12,441           ―       0.9751           ―
                  　　　10月末日             12,391           ―       0.9826           ―
                  　　　11月末日             12,133           ―       0.9824           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2019年12月17日～2020年11月16日                                         0.0000
         第2期       2020年11月17日～2021年11月15日                                         0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2019年12月17日～2020年11月16日                                         △3.59
         第2期       2020年11月17日～2021年11月15日                                          2.36
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    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2019年12月17日～2020年11月16日                         19,250,909,180            3,346,033,820
         第2期       2020年11月17日～2021年11月15日                                0      3,438,574,239
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    （参考）

    ＲＭ国内債券マザーファンド

    以下の運用状況は2021年11月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                 日本            104,739,058,710               83.70
             地方債証券                  日本             6,513,797,900              5.21
              特殊債券                 日本             7,533,792,317              6.02
              社債券                 日本             4,943,806,000              3.95
                              フランス               200,319,000             0.16
                            オーストラリア                 100,115,000             0.08
                               小計             5,244,240,000              4.19
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             1,102,531,359              0.88
                合計（純資産総額）                           125,133,420,286              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    日本    国債証券    第１３９回利付国        1,980,000,000         100.68    1,993,643,800         100.53    1,990,494,000      0.100  2024/3/20    1.59
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４０回利付国        1,840,000,000         100.72    1,853,395,600         100.57    1,850,580,000      0.100  2024/6/20    1.48
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３８回利付国        1,490,000,000         100.61    1,499,188,500         100.47    1,497,047,700      0.100  2023/12/20     1.20
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６３回利付国        1,470,000,000         100.47    1,477,034,100         100.57    1,478,379,000      0.100  2031/6/20    1.18
            債（１０年）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本    国債証券    第１４４回利付国        1,410,000,000         100.95    1,423,523,200         100.78    1,421,054,400      0.100  2025/6/20    1.14
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４６回利付国        1,400,000,000         100.94    1,413,286,500         100.85    1,411,956,000      0.100  2025/12/20     1.13
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４５回利付国        1,280,000,000         101.11    1,294,259,800         101.01    1,292,992,000      0.100  2026/12/20     1.03
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４５回利付国        1,270,000,000         100.96    1,282,223,900         100.82    1,280,426,700      0.100  2025/9/20    1.02
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５６回利付国        1,250,000,000         101.03    1,262,930,500         101.29    1,266,175,000      0.100  2029/9/20    1.01
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５０回利付国        1,230,000,000         101.23    1,245,218,600         101.20    1,244,796,900      0.100  2028/3/20    0.99
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４７回利付国        1,200,000,000         100.48    1,205,819,000         100.47    1,205,688,000      0.005  2026/3/20    0.96
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３６回利付国        1,180,000,000         100.55    1,186,503,400         100.35    1,184,212,600      0.100  2023/6/20    0.95
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国        1,150,000,000         101.21    1,163,999,800         101.06    1,162,247,500      0.100  2027/3/20    0.93
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４２回利付国        1,150,000,000         100.82    1,159,453,500         100.68    1,157,923,500      0.100  2024/12/20     0.93
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４１回利付国        1,120,000,000         100.73    1,128,228,400         100.63    1,127,078,400      0.100  2024/9/20    0.90
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４３回利付国        1,070,000,000         100.86    1,079,283,800         100.74    1,077,971,500      0.100  2025/3/20    0.86
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３７回利付国        1,070,000,000         100.59    1,076,368,200         100.42    1,074,536,800      0.100  2023/9/20    0.86
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４９回利付国        1,050,000,000         101.14    1,061,991,400         101.18    1,062,453,000      0.100  2027/12/20     0.85
            債（１０年）
    日本    国債証券    第４２３回利付国        1,030,000,000         100.22    1,032,351,500         100.18    1,031,854,000      0.005   2023/4/1    0.82
            債（２年）
    日本    国債証券    第１３５回利付国        1,000,000,000         100.49    1,004,940,000         100.29    1,002,920,000      0.100  2023/3/20    0.80
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６１回利付国         980,000,000        100.14     981,444,900        100.85     988,418,200      0.100  2030/12/20     0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５２回利付国         970,000,000        101.27     982,392,900        101.26     982,270,500      0.100  2028/9/20    0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５７回利付国         970,000,000        101.07     980,380,100        101.25     982,154,100      0.100  2029/12/20     0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５３回利付国         960,000,000        101.16     971,222,100        101.31     972,595,200      0.100  2028/12/20     0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４８回利付国         960,000,000        101.21     971,647,600        101.13     970,915,200      0.100  2027/9/20    0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国         960,000,000        101.16     971,181,100        100.96     969,264,000      0.100  2026/9/20    0.77
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４８回利付国         960,000,000        100.54     965,202,800        100.50     964,819,200      0.005  2026/6/20    0.77
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４０回利付国         934,000,000        102.47     957,153,860        101.98     952,549,240      0.400  2025/9/20    0.76
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６２回利付国         930,000,000        100.42     933,919,400        100.74     936,900,600      0.100  2031/3/20    0.75
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６０回利付国         860,000,000        100.69     865,982,900        101.01     868,711,800      0.100  2030/9/20    0.69
            債（１０年）
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.70
                地方債証券                                 5.21
                 特殊債券                                6.02
                 社債券                                4.19
                                 41/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 合　　計                                99.12
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    以下の運用状況は2021年11月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ             137,624,892,308               45.88
                               カナダ              5,761,060,641              1.92
                              メキシコ              1,906,322,920              0.64
                               ドイツ             21,381,079,182               7.13
                              イタリア              26,492,611,763               8.83
                              フランス              29,203,885,639               9.73
                              オランダ              5,484,252,517              1.83
                              スペイン              17,233,364,971               5.74
                              ベルギー              6,537,247,101              2.18
                             オーストリア               4,229,558,708              1.41
                             フィンランド               1,712,035,330              0.57
                             アイルランド               2,246,702,148              0.75
                              イギリス              18,033,275,401               6.01
                             スウェーデン                827,315,830             0.28
                              ノルウェー                670,574,059             0.22
                              デンマーク               1,457,042,211              0.49
                              ポーランド               1,408,390,839              0.47
                            オーストラリア                5,102,783,351              1.70
                             シンガポール               1,289,815,805              0.43
                              マレーシア               1,336,030,168              0.45
                               中国              606,362,833             0.20
                              イスラエル               1,379,764,626              0.46
                               小計            291,924,368,351               97.31
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             8,073,004,627              2.69
                合計（純資産総額）                           299,997,372,978              100.00
                                 42/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    その他の資産の投資状況
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          売建         ―             290,961,172,068                 △96.99
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    16,620,000       11,020.89     1,831,673,563        10,974.36     1,823,938,632      0.750  2028/1/31    0.61
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    13,850,000       11,667.90     1,616,004,178        11,508.54     1,593,933,698      1.625  2031/5/15    0.53
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    13,740,000       10,977.59     1,508,321,810        11,026.35     1,515,021,357      1.125  2031/2/15    0.51
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    13,620,000       10,904.65     1,485,213,884        10,798.81     1,470,798,781      0.875  2030/11/15     0.49
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    13,650,000       10,835.45     1,479,039,581        10,582.83     1,444,556,558      0.625  2030/8/15    0.48
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    11,500,000       11,327.57     1,302,671,673        11,238.78     1,292,460,450      0.875  2026/6/30    0.43
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    11,280,000       11,370.53     1,282,596,849        11,356.11     1,280,969,414      0.125  2023/2/28    0.43
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    10,850,000       11,989.45     1,300,855,718        11,777.86     1,277,897,878      2.000  2025/2/15    0.43
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    10,900,000       11,369.16     1,239,239,171        11,349.00     1,237,041,131      0.125  2023/3/31    0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    10,300,000       11,345.01     1,168,537,004        11,337.44     1,167,757,013      0.125  2023/5/31    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,840,000      12,148.13     1,073,895,114        12,656.91     1,118,871,065      2.375  2051/5/15    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     9,140,000      11,941.86     1,091,486,105        11,944.07     1,091,688,159      2.250  2041/5/15    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     9,200,000      11,262.68     1,036,166,972        11,677.42     1,074,322,946      2.000  2051/8/15    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    10,120,000       10,959.72     1,109,123,778        10,609.49     1,073,681,016      0.625  2030/5/15    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     9,510,000      11,179.40     1,063,161,383        11,105.90     1,056,171,714      1.250  2031/8/15    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     9,230,000      11,374.51     1,049,867,916        11,364.11     1,048,907,445      0.125  2022/12/31     0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,390,000      12,959.75     1,087,323,422        12,459.14     1,045,322,453      2.875  2028/8/15    0.35
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       7,080,000      15,124.14     1,070,789,514        14,715.01     1,041,823,100      1.500  2031/5/25    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     9,190,000      11,250.25     1,033,898,109        11,299.22     1,038,398,946      1.250  2028/3/31    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     9,100,000      10,489.54      954,548,271       11,335.22     1,031,505,456      1.875  2051/2/15    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     9,000,000      11,347.51     1,021,276,493        11,281.89     1,015,370,559      0.250  2024/3/15    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,890,000      11,382.96     1,011,945,178        11,274.78     1,002,328,340      0.375  2024/7/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,500,000      11,819.62     1,004,668,178        11,606.31      986,536,952      1.500  2024/10/31     0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,650,000      11,363.34      982,929,567       11,328.11      979,881,875      0.125  2023/7/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,600,000      11,229.49      965,736,920       11,253.45      967,796,924      1.250  2028/9/30    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,720,000      11,227.81      979,065,109       11,071.24      965,412,401      0.250  2025/7/31    0.32
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       4,280,000      23,924.11     1,023,952,267        22,517.61      963,754,052      4.500  2041/4/25    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,040,000      12,189.69      980,051,535       11,884.52      955,515,408      2.500  2024/5/15    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,360,000      11,092.06      927,296,947       11,250.78      940,565,695      1.875  2041/2/15    0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,400,000      11,332.08      951,894,789       11,185.90      939,615,740      0.750  2026/5/31    0.31
    ロ.種類別の投資比率

                                 43/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率（％）
                 国債証券                                97.31
                 合　　計                                97.31
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量      契約額等（円）         評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                売建   1,212,953,000.00         137,773,266,505        137,887,405,382         △45.96
            カナダドル                売建    64,607,000.00        5,754,803,918        5,763,810,133        △1.92
            メキシコペソ                売建    378,032,000.00         1,962,735,717        1,967,089,512        △0.66
            ユーロ                売建    884,559,000.00       113,627,866,227        113,659,728,042         △37.89
            英ポンド                売建    116,684,000.00        17,691,079,665        17,683,611,889         △5.89
            スウェーデンクローナ                売建    65,958,000.00         823,327,330        827,113,320       △0.28
            ノルウェークローネ                売建    53,474,000.00         674,010,894        673,654,757       △0.22
            デンマーククローネ                売建    83,879,000.00        1,448,409,990        1,449,429,120        △0.48
            ポーランドズロチ                売建    53,173,000.00        1,450,747,140        1,455,573,653        △0.49
            オーストラリアドル                売建    61,942,000.00        5,023,421,869        5,033,753,795        △1.68
            シンガポールドル                売建    15,447,000.00        1,280,861,069        1,284,095,207        △0.43
            マレーシアリンギット                売建    48,610,000.00        1,336,731,251        1,305,018,087        △0.44
            中国元                売建    34,361,000.00         608,883,792        609,323,613       △0.20
            イスラエルシュケル                売建    37,773,000.00        1,346,811,424        1,361,565,558        △0.45
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ国内株式マザーファンド

    以下の運用状況は2021年11月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本             61,049,278,090              99.06
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              578,212,559             0.94
                合計（純資産総額）                            61,627,490,649              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      株価指数先物取引           買建         日本                948,000,000                 1.54
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本     株式   トヨタ自動車          輸送用機      1,170,500       1,699.92     1,989,767,804        2,001.00     2,342,170,500      3.80
                        器
    日本     株式   ソニーグループ          電気機器       144,800      11,061.07     1,601,642,937        13,825.00     2,001,860,000      3.25
    日本     株式   キーエンス          電気機器       20,900     58,391.35     1,220,379,363        70,330.00     1,469,897,000      2.39
    日本     株式   リクルートホールディング          サービス       170,300      5,563.20     947,414,002        6,901.00     1,175,240,300      1.91
            ス            業
    日本     株式   東京エレクトロン          電気機器       14,700     46,347.85      681,313,503       59,840.00      879,648,000     1.43
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      1,461,600        549.22     802,747,330        601.40     879,006,240     1.43
            ル・グループ
    日本     株式   日本電信電話          情報・通       265,200      2,856.80     757,625,763        3,125.00     828,750,000     1.34
                       信業
    日本     株式   ソフトバンクグループ          情報・通       136,000      8,145.20     1,107,747,835        6,030.00     820,080,000     1.33
                       信業
    日本     株式   ＨＯＹＡ          精密機器       45,100     14,432.23      650,893,919       18,020.00      812,702,000     1.32
    日本     株式   日本電産          電気機器       59,900     13,382.26      801,597,641       13,000.00      778,700,000     1.26
    日本     株式   日立製作所          電気機器       111,100      5,256.79     584,030,211        6,688.00     743,036,800     1.21
    日本     株式   信越化学工業           化学      38,900     18,934.01      736,533,063       19,000.00      739,100,000     1.20
    日本     株式   ダイキン工業           機械      29,400     23,075.59      678,422,474       23,150.00      680,610,000     1.10
    日本     株式   任天堂          その他製       13,000     59,710.36      776,234,727       50,100.00      651,300,000     1.06
                        品
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      157,800      3,609.98     569,656,016        3,703.00     584,333,400     0.95
            ループ
    日本     株式   三菱商事           卸売業      170,500      3,101.72     528,843,907        3,391.00     578,165,500     0.94
    日本     株式   村田製作所          電気機器       67,900      9,659.35     655,870,217        8,380.00     569,002,000     0.92
    日本     株式   本田技研工業          輸送用機       181,900      3,099.58     563,814,167        3,101.00     564,071,900     0.92
                        器
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品      181,600      3,678.93     668,094,733        3,031.00     550,429,600     0.89
    日本     株式   ＫＤＤＩ          情報・通       165,300      3,375.88     558,033,520        3,300.00     545,490,000     0.89
                       信業
    日本     株式   ソフトバンク          情報・通       343,400      1,468.84     504,400,391        1,562.50     536,562,500     0.87
                       信業
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業      159,200      3,218.21     512,340,199        3,260.00     518,992,000     0.84
    日本     株式   第一三共           医薬品      181,600      3,164.85     574,737,523        2,824.50     512,929,200     0.83
    日本     株式   ＳＭＣ           機械       6,800     66,835.76      454,483,209       72,650.00      494,020,000     0.80
    日本     株式   オリエンタルランド          サービス       26,100     16,839.83      439,519,701       17,840.00      465,624,000     0.76
                        業
    日本     株式   三井物産           卸売業      176,700      2,240.87     395,962,834        2,557.00     451,821,900     0.73
    日本     株式   ファナック          電気機器       20,300     25,907.12      525,914,718       22,245.00      451,573,500     0.73
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業       75,100      5,477.52     411,361,898        5,708.00     428,670,800     0.70
    日本     株式   デンソー          輸送用機       50,900      6,750.36     343,593,503        8,331.00     424,047,900     0.69
                        器
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      291,500      1,489.66     434,235,907        1,402.00     408,683,000     0.66
            ループ
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    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.22
                    建設業                             2.16
                    食料品                             3.22
                    繊維製品                             0.46
                    パルプ・紙                             0.20
                    化学                             6.73
                    医薬品                             4.77
                    石油・石炭製品                             0.40
                    ゴム製品                             0.65
                    ガラス・土石製品                             0.77
                    鉄鋼                             0.70
                    非鉄金属                             0.69
                    金属製品                             0.63
                    機械                             5.32
                    電気機器                            19.62
                    輸送用機器                             8.00
                    精密機器                             2.99
                    その他製品                             2.16
                    電気・ガス業                             1.07
                    陸運業                             2.96
                    海運業                             0.42
                    空運業                             0.37
                    倉庫・運輸関連業                             0.16
                    情報・通信業                             8.54
                    卸売業                             5.05
                    小売業                             4.15
                    銀行業                             4.61
                    証券、商品先物取引業                             0.73
                    保険業                             1.90
                    その他金融業                             1.12
                    不動産業                             1.85
                    サービス業                             6.36
       合　　計                                         99.06
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
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    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建     50 日本円       1,005,172,500        948,000,000      1.54
      取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2021年11月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ              77,844,011,484              62.89
                               カナダ              3,935,009,914              3.18
                               パナマ               29,515,779            0.02
                               ドイツ              2,862,324,878              2.31
                              イタリア               591,456,264             0.48
                              フランス              3,440,068,996              2.78
                              オランダ              2,217,317,512              1.79
                              スペイン               754,195,957             0.61
                              ベルギー               257,631,102             0.21
                             オーストリア                 74,715,386            0.06
                            ルクセンブルク                  94,947,666            0.08
                             フィンランド                406,562,973             0.33
                             アイルランド               2,046,988,190              1.65
                              ポルトガル                51,986,307            0.04
                              イギリス              4,399,957,174              3.55
                               スイス              3,658,165,439              2.96
                             スウェーデン               1,136,196,958              0.92
                              ノルウェー                210,766,222             0.17
                              デンマーク                882,418,571             0.71
                              ケイマン               193,295,187             0.16
                              リベリア                31,121,722            0.03
                            オーストラリア                2,009,341,663              1.62
                              バミューダ                259,319,145             0.21
                            ニュージーランド                  100,847,667             0.08
                           パプアニューギニア                   10,429,094            0.01
                               香港              725,960,730             0.59
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                             シンガポール                293,942,570             0.24
                              イスラエル                214,174,637             0.17
                              キュラソー                82,065,168            0.07
                              ジャージー                433,377,749             0.35
                               マン島               28,312,096            0.02
                               小計            109,276,424,200               88.28
              投資証券                アメリカ              2,224,317,961              1.80
                               カナダ                7,978,112            0.01
                              フランス                47,490,223            0.04
                              イギリス                70,068,070            0.06
                            オーストラリア                 154,834,076             0.13
                               香港               38,790,287            0.03
                             シンガポール                 44,780,694            0.04
                               小計             2,588,259,423              2.09
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―            11,916,184,678               9.63
                合計（純資産総額）                           123,780,868,301              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                9,921,455,050                  8.02
                 買建        ドイツ               2,320,741,081                  1.87
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―               770,644,347                 0.62
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       288,209      16,011.98     4,614,799,568        18,230.50     5,254,195,558      4.24
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       123,576      27,394.67     3,385,324,766        38,298.39     4,732,762,473      3.82
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売       7,838    382,834.91     3,000,660,043        405,199.81     3,175,956,181      2.57
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自       14,161     90,871.51     1,286,831,483        129,355.35     1,831,801,144      1.48
                       動車部品
                                 48/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        5,195    237,507.38     1,233,850,890        331,140.09     1,720,272,818      1.39
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・        5,031    238,329.94     1,199,037,963        332,467.79     1,672,645,480      1.35
                        娯楽
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半       43,043     17,596.80      757,419,316       37,971.87     1,634,423,424      1.32
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   META  PLATFORMS    INC     メディア・       41,392     33,677.05     1,393,960,772        38,457.67     1,591,840,005      1.29
                        娯楽
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      52,285     15,901.63      831,416,876       18,343.13      959,070,923     0.77
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      18,354     33,487.06      614,621,532       46,283.91      849,494,910     0.69
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       16,273     41,390.66      673,550,270       51,424.04      836,823,403     0.68
                       機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       45,497     18,776.60      854,279,007       18,174.75      826,896,942     0.67
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       49,856     12,877.16      642,003,689       14,802.32      737,984,715     0.60
                       料・タバコ
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       22,912     27,790.59      636,738,179       32,096.79      735,401,707     0.59
            B
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       42,332     15,077.93      638,279,276       16,954.00      717,696,957     0.58
                       パーソナル
                        用品
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      133,213      3,839.73     511,502,952        5,186.77     690,945,765     0.56
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV     半導体・半        7,232     65,144.96      471,128,359       90,503.36      654,520,357     0.53
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       29,221     23,895.11      698,239,100       22,331.91      652,560,839     0.53
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフトウェ        8,256     57,863.42      477,720,412       78,215.73      645,749,127     0.52
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   NETFLIX   INC       メディア・        7,663     63,817.00      489,029,718       75,525.07      578,748,664     0.47
                        娯楽
    アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       96,735      4,322.12     418,100,501        5,961.54     576,690,346     0.47
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   SALESFORCE.COM      INC     ソフトウェ       16,781     26,296.79      441,286,564       33,760.10      566,528,403     0.46
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ       15,280     38,385.99      586,538,050       36,748.84      561,522,393     0.45
                       ア・サービ
                        ス
    スイス     株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ       12,153     40,172.10      488,211,592       44,061.87      535,483,967     0.43
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディア・       31,399     19,868.79      623,860,225       16,816.34      528,016,376     0.43
                        娯楽
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       73,206      5,705.56     417,681,628        7,007.09     512,961,345     0.41
    アメリカ     株式   THERMO   FISHER   SCIENTIFIC     医薬品・バ        6,792     59,020.46      400,866,984       73,810.56      501,321,343     0.41
                       イオテクノ
            INC
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   COSTCO   WHOLESALE    CORP    食品・生活        7,640     43,181.40      329,905,923       63,128.69      482,303,250     0.39
                       必需品小売
                        り
    アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディア・       79,243      5,836.40     462,493,924        5,862.56     464,567,484     0.38
                        娯楽
                                 49/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       72,775      5,404.07     393,281,558        6,343.81     461,671,151     0.37
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             2.97
                    素材                             3.66
                    資本財                             5.44
                    商業・専門サービス                             1.16
                    運輸                             1.77
                    自動車・自動車部品                             2.35
                    耐久消費財・アパレル                             1.77
                    消費者サービス                             1.56
                    メディア・娯楽                             6.47
                    小売                             5.29
                    食品・生活必需品小売り                             1.32
                    食品・飲料・タバコ                             3.29
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.52
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.13
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.09
                    銀行                             5.33
                    各種金融                             4.23
                    保険                             2.61
                    不動産                             0.33
                    ソフトウェア・サービス                            11.43
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.66
                    電気通信サービス                             1.31
                    公益事業                             2.54
                    半導体・半導体製造装置                             5.06
       投資証券         ―   ―                             2.09
       合　　計                                         90.37
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
       アメリ   シカゴ商業    SP500MIN2112       買建    375 米ドル      84,194,915      9,578,855,484        87,206,250      9,921,455,050       8.02
       カ   取引所
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     株価指
       ドイツ   ユーレック    STX  E6002112     買建    774 ユーロ      18,064,911      2,319,715,231        18,072,900      2,320,741,081       1.87
     数先物
          ス・ドイツ
     取引
          金融先物取
          引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建     5,036,000.00        572,894,856        572,912,819        0.46
            カナダドル                 買建      478,000.00        42,664,225        42,664,534        0.03
            ユーロ                 買建      623,000.00        80,002,981        80,002,358        0.06
            スウェーデンクローナ                 買建     5,400,000.00         67,680,360        67,667,400        0.05
            オーストラリアドル                 買建      91,000.00        7,393,070        7,397,236       0.01
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2021年11月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ                52,094,159            0.29
                             アルゼンチン                   732,793           0.00
                              メキシコ               265,379,509             1.50
                              ブラジル               610,894,286             3.45
                               チリ               64,580,682            0.36
                              コロンビア                23,705,089            0.13
                               ペルー                2,542,873            0.01
                              オランダ                50,244,290            0.28
                            ルクセンブルク                  33,703,855            0.19
                              ギリシャ                30,481,173            0.17
                               トルコ               36,418,028            0.21
                               チェコ               18,348,785            0.10
                              キプロス                26,271,393            0.15
                              ハンガリー                37,338,151            0.21
                              ポーランド                98,095,951            0.55
                               ロシア               462,680,572             2.61
                              ケイマン              3,158,554,145              17.83
                              バミューダ                89,198,795            0.50
                               香港              167,765,069             0.95
                             シンガポール                  2,829,001            0.02
                                 51/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              マレーシア                197,539,499             1.12
                               タイ              245,659,018             1.39
                              フィリピン                112,628,076             0.64
                             インドネシア                224,919,449             1.27
                               韓国             1,847,433,962              10.43
                               台湾             2,257,994,325              12.75
                               中国             1,727,162,689              9.75
                               インド              1,820,848,396              10.28
                              カタール               113,680,050             0.64
                              エジプト                11,989,100            0.07
                              南アフリカ                432,877,613             2.44
                              ジャージー                12,745,988            0.07
                            英ヴァージン諸島                   3,197,440            0.02
                            アラブ首長国連邦                  135,252,984             0.76
                               マン島                5,534,130            0.03
                              クウェート                92,245,277            0.52
                            サウジアラビア                 488,641,244             2.76
                               小計             14,962,207,839              84.48
              投資証券                メキシコ                5,992,996            0.03
                              南アフリカ                 5,664,073            0.03
                               小計               11,657,069            0.07
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             2,736,520,351              15.45
                合計（純資産総額）                            17,710,385,259              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                2,797,996,715                 15.80
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―               210,704,285                 1.19
                 売建         ―                42,706,424               △0.24
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

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                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    台湾     株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       421,700      2,615.87     1,103,113,370        2,428.09     1,023,928,842      5.78
                      導体製造装
            MANUFAC
                        置
    ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・        98,700      9,546.62     942,252,034        6,746.41     665,871,259     3.76
                        娯楽
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       81,869      8,129.87     665,584,506        6,926.34     567,052,530     3.20
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD   小売      260,340      3,449.99     898,172,958        1,896.70     493,786,878     2.79
    ケイマン     株式   MEITUAN            小売      69,200      5,014.30     346,990,085        3,574.55     247,358,860     1.40
    インド     株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー        49,019      3,168.26     155,305,043        3,735.49     183,110,229     1.03
    インド     株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ        58,534      2,136.59     125,063,342        2,595.41     151,920,051     0.86
                      ア・サービ
                        ス
    ケイマン     株式   JD.COM   INC-ADR         小売      14,947     10,312.11      154,135,219       10,001.52      149,492,730     0.84
    中国     株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     1,654,000        87.21    144,257,559         73.97    122,348,530     0.69
    インド     株式   HOUSING   DEVELOPMENT         銀行      29,449      3,977.48     117,132,929        4,152.11     122,275,605     0.69
            FINANCE
    台湾     株式   MEDIATEK    INC       半導体・半        26,000      3,702.31      96,260,263       4,217.43     109,653,388     0.62
                      導体製造装
                        置
    ケイマン     株式   NIO  INC  - ADR       自動車・自        23,442      6,385.33     149,685,050        4,603.13     107,906,672     0.61
                       動車部品
    ロシア     株式   GAZPROM   PAO  -SPON  ADR   エネルギー       102,058       709.65     72,426,305       1,028.02     104,918,248     0.59
    韓国     株式   SK HYNIX  INC       半導体・半        9,376     12,053.38      113,012,558       11,112.80      104,193,613     0.59
                      導体製造装
                        置
    インド     株式   ICICI  BANK  LTD       銀行      88,079      870.84     76,703,460       1,099.15      96,812,209     0.55
    ケイマン     株式   WUXI  BIOLOGICS    (CAYMAN)     医薬品・バ        62,000      1,769.74     109,724,304        1,552.37      96,247,312     0.54
                      イオテクノ
            INC.
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    ブラジル     株式   VALE  SA          素材      68,100      1,979.39     134,797,074        1,410.05      96,024,456     0.54
    台湾     株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ       214,800       489.16     105,073,598        423.79     91,030,328     0.51
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ       14,152      7,305.94     103,393,727        6,303.63      89,209,113     0.50
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    ロシア     株式   SBERBANK    PJSC  -SPONSORED      銀行      46,567      1,703.12      79,309,191       1,914.74      89,164,121     0.50
            ADR
    中国     株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      109,000      1,317.88     143,649,044        810.47     88,341,720     0.50
            CO-H
    ケイマン     株式   NETEASE   INC-ADR       メディア・        6,940     13,025.23      90,395,127       12,528.35      86,946,766     0.49
                        娯楽
    サウジア     株式   AL RAJHI  BANK        銀行      21,069      2,495.42      52,576,125       4,099.95      86,381,847     0.49
    ラビア
    インド     株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        15,906      5,094.33      81,030,480       5,358.05      85,225,302     0.48
                      ア・サービ
                        ス
    ケイマン     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        4,787     26,385.23      126,306,116       17,098.49      81,850,487     0.46
                        娯楽
    韓国     株式   NAVER  CORP        メディア・        2,118     34,714.01      73,524,281       37,026.70      78,422,551     0.44
                        娯楽
    ロシア     株式   LUKOIL   PJSC-SPON    ADR    エネルギー        7,204     8,941.85      64,417,110       10,059.54      72,468,951     0.41
    ケイマン     株式   XIAOMI   CORP-CLASS    B    テクノロ       247,800       423.60     104,970,193        281.58     69,777,259     0.39
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サウジア     株式   THE  SAUDI  NATIONAL    BANK    銀行      37,761      1,420.09      53,624,216       1,840.42      69,496,175     0.39
    ラビア
    南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS      小売       3,738     23,724.71      88,682,973       17,353.50      64,867,400     0.37
    カ
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             4.73
                    素材                             7.05
                    資本財                             2.55
                    商業・専門サービス                             0.06
                    運輸                             1.47
                    自動車・自動車部品                             3.48
                    耐久消費財・アパレル                             1.40
                    消費者サービス                             0.84
                    メディア・娯楽                             6.68
                    小売                             6.72
                    食品・生活必需品小売り                             1.02
                    食品・飲料・タバコ                             3.11
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.78
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.89
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.98
                    銀行                            12.18
                    各種金融                             2.05
                    保険                             2.19
                    不動産                             1.64
                    ソフトウェア・サービス                             2.45
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             7.32
                    電気通信サービス                             2.42
                    公益事業                             1.92
                    半導体・半導体製造装置                             8.54
       投資証券         ―   ―                             0.07
       合　　計                                         84.55
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIEMG   2112    買建    406 米ドル      25,836,230      2,939,387,870        24,593,450      2,797,996,715       15.80
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引     ル取引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      935,392.16       106,410,198        106,414,608        0.60
            メキシコペソ                 買建     1,000,000.00          5,252,000        5,250,000       0.03
            チェココルナ                 買建      100,000.00         501,400        502,060      0.00
            ポーランドズロチ                 買建      135,000.00        3,708,315        3,707,167       0.02
            香港ドル                 買建     6,500,000.00         94,815,500        94,830,450        0.54
            米ドル                 売建      375,000.00        42,660,000        42,661,762       △0.24
            ブラジルレアル                 売建       2,201.36         44,692        44,662     △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2021年11月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  アメリカ              2,052,495,699              29.97
                             アイルランド               4,778,020,636              69.77
                               小計             6,830,516,335              99.75
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              17,418,557            0.25
                合計（純資産総額）                            6,847,934,892             100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                50,626,448                0.74
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アイルラ    投資信託受益     ISHARES   JPM  EM LCL  GOV  BND       828,347      6,479.78     5,367,506,488        5,768.13     4,778,020,636     69.77
    ンド     証券
    アメリカ    投資信託受益     VANECK   J.P.MORGAN    EM LOCAL        637,032      3,613.83     2,302,129,924        3,221.96     2,052,495,699     29.97
          証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.75
                 合　　計                                99.75
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      445,000.00        50,510,170        50,626,448        0.74
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ国内リートマザーファンド

    以下の運用状況は2021年11月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              投資証券                 日本             29,664,674,350              98.57
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              429,703,322             1.43
                合計（純資産総額）                            30,094,377,672              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     不動産投信指数先物取引            買建         日本                456,570,000                 1.52
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 3,065     639,996.32     1,961,588,734         700,000    2,145,500,000      7.13
    日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 2,705     636,386.64     1,721,425,884         655,000    1,771,775,000      5.89
    日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 4,285     343,027.51     1,469,872,912         369,500    1,583,307,500      5.26
    日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 8,760     177,238.99     1,552,613,587         180,300    1,579,428,000      5.25
    日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 8,747     161,857.17     1,415,764,691         161,400    1,411,765,800      4.69
             人
    日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人                 13,647     101,965.89     1,391,528,592         97,800    1,334,676,600      4.43
    日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 4,061     291,763.61     1,184,852,046         323,500    1,313,733,500      4.37
    日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 5,389     182,659.07      984,349,749        180,500     972,714,500     3.23
    日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 2,704     329,530.07      891,049,321        348,500     942,344,000     3.13
    日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 6,089     144,343.94      878,910,260        144,600     880,469,400     2.93
    日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 3,840     196,181.87      753,338,397        202,800     778,752,000     2.59
    日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 1,778     388,542.3      690,828,226        404,500     719,201,000     2.39
    日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 8,210     82,007.75      673,283,698        82,500     677,325,000     2.25
    日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 1,442     446,947.15      644,497,797        432,000     622,944,000     2.07
             法人
    日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 3,311     171,642.75      568,309,174        187,200     619,819,200     2.06
    日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                 1,005     549,734.76      552,483,438        583,000     585,915,000     1.95
             資法人
    日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  934    595,582.29      556,273,863        620,000     579,080,000     1.92
             法人
    日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  837    707,607.37      592,267,372        689,000     576,693,000     1.92
    日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 1,767     317,321.17      560,706,518        314,000     554,838,000     1.84
             人
    日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 8,286     58,418.25      484,053,664        58,600     485,559,600     1.61
    日本    投資証券    イオンリート投資法人                 3,181     145,595.95      463,140,730        152,000     483,512,000     1.61
    日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 3,181     150,876.2      479,937,208        150,400     478,422,400     1.59
    日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                  948    451,826.63      428,331,647        497,000     471,156,000     1.57
    日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 11,905     38,723.03      460,997,750        38,050     452,985,250     1.51
    日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                 2,523     167,078.57      421,539,253        166,700     420,584,100     1.40
    日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  572    703,539.51      402,424,600        714,000     408,408,000     1.36
    日本    投資証券    大和証券リビング投資法人                 3,655     104,523.9      382,034,878        109,400     399,857,000     1.33
    日本    投資証券    ＮＴＴ都市開発リート投資法人                 2,592     141,525.89      366,835,129        150,200     389,318,400     1.29
    日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                 1,218     315,873.3      384,733,680        319,000     388,542,000     1.29
             法人
    日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 1,847     199,433.98      368,354,567        206,100     380,666,700     1.26
             クスト投資法人
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                98.57
                 合　　計                                98.57
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     228 日本円        480,980,180       456,570,000      1.52
     数先物取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    以下の運用状況は2021年11月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ                66,360,598            0.25
                            オーストラリア                  23,688,884            0.09
                               小計               90,049,482            0.34
              投資証券                アメリカ              20,028,341,357              75.52
                               カナダ               499,314,089             1.88
                               ドイツ               76,900,010            0.29
                              イタリア                6,523,871            0.02
                              フランス               452,712,359             1.71
                              オランダ                40,800,381            0.15
                              スペイン               107,424,142             0.41
                              ベルギー               352,744,068             1.33
                             アイルランド                 27,816,618            0.10
                              イギリス              1,434,832,099              5.41
                            オーストラリア                1,750,812,607              6.60
                            ニュージーランド                  93,571,556            0.35
                               香港              348,326,036             1.31
                             シンガポール                890,309,440             3.36
                               韓国               46,968,869            0.18
                              イスラエル                19,948,314            0.08
                              ガーンジー                66,338,825            0.25
                               小計             26,243,684,641              98.96
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              185,097,255             0.70
                合計（純資産総額）                            26,518,831,378              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―               103,716,395                 0.39
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    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             106,701      12,356.43     1,318,444,218        17,438.66     1,860,723,058      7.02
    アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              12,953     83,673.23     1,083,819,471        93,291.39     1,208,403,504      4.56
    アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         47,433     12,215.32      579,409,380       18,196.37      863,108,598     3.25
    アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              22,005     28,150.96      619,461,970       37,759.12      830,889,552     3.13
    アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         40,786     16,403.09      669,016,479       19,203.23      783,223,277     2.95
    アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           79,528      6,750.81     536,878,451        7,941.14     631,543,459     2.38
    アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             60,994      7,922.84     483,245,990        9,333.69     569,299,137     2.15
    アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        20,155     20,668.92      416,582,190       27,393.54      552,116,811     2.08
    オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             242,772      1,518.25     368,590,512        1,995.66     484,492,676     1.83
    ラリア
    アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              49,192      7,709.72     379,257,035        9,809.24     482,536,597     1.82
    アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        20,009     20,007.22      400,324,507       23,352.43      467,258,776     1.76
    アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         19,316     14,966.30      289,089,150       23,100.99      446,218,887     1.68
    アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        16,750     16,801.04      281,417,544       23,891.70      400,185,975     1.51
    アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          83,228      3,703.89     308,267,379        4,695.28     390,779,421     1.47
    アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           16,733     18,032.46      301,737,280       22,384.24      374,555,613     1.41
    イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              173,271      1,547.41     268,121,424        2,148.36     372,249,005     1.40
    アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         9,389     30,257.31      284,085,948       39,421.30      370,126,633     1.40
    アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            54,625      4,883.65     266,769,452        6,763.62     369,463,098     1.39
    アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              56,800      5,835.09     331,433,482        5,588.38     317,420,120     1.20
    香港    投資証券    LINK  REIT               302,200      1,019.15     307,989,301        1,002.33     302,905,032     1.14
    アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        77,805      3,592.41     279,507,622        3,875.00     301,494,857     1.14
    アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC           88,612      3,170.35     280,931,295        3,200.35     283,589,423     1.07
    アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           14,522     12,955.00      188,132,517       19,210.06      278,968,557     1.05
    アメリカ    投資証券    UDR  INC               40,291      4,857.77     195,724,692        6,538.36     263,437,139     0.99
    アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          20,508     11,195.90      229,605,589       12,553.38      257,444,754     0.97
    アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             26,603      7,979.87     212,288,580        8,959.38     238,346,586     0.90
    アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          24,679      7,665.87     189,186,071        9,649.97     238,151,644     0.90
    アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP            88,587      2,029.95     179,827,265        2,648.56     234,628,481     0.88
    アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           41,779      3,952.50     165,131,762        5,331.26     222,734,803     0.84
    アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       86,004      2,422.56     208,350,543        2,444.91     210,272,668     0.79
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    不動産                             0.34
       投資証券         ―   ―                            98.96
       合　　計                                         99.30
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    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      750,000.00        85,319,925        85,322,931        0.32
            カナダドル                 買建      22,000.00        1,963,854        1,963,660       0.01
            ユーロ                 買建      48,000.00        6,163,950        6,163,928       0.02
            英ポンド                 買建      20,000.00        3,032,390        3,031,200       0.01
            オーストラリアドル                 買建      89,000.00        7,227,999        7,234,676       0.03
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    第２【管理及び運営】

    １【申込（販売）手続等】

       本書提出日現在、取得申込みの受付は行なっておりません。
    ２【換金（解約）手続等】

    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
        いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
    （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （５）解約価額
        解約請求受付日の翌営業日の基準価額                   とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
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    （６）手取額
        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （７）解約単位
        最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （８）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
    （９）受付の中止および取消
                       ※
       ・委託会社は、金融商品取引所                 における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付
        を取り消すことができます。
        ※金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
       ・また基準価額が『確保ライン』まで下落した場合は、償還日までの一定期間において解約請求の受付を
        中止する場合があります。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
      ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
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         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
        ◇公社債（国内・外国）
                        ＊
         原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
         ・価格情報会社の提供する価額
         ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
         ＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
        ◇国内上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇海外上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        2029年11月15日        までとします（        2019年12月17日        設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約
        し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年11月16日から翌年11月15日まで                  とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
        日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
         イ）  信託財産の純資産総額が10億円                を下回ることとなったとき
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
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         イ）基準価額が『確保ライン』まで下落した場合
         ロ）基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続して                              50円未満となった場合
         ハ）保証会社が破綻したとき、または保証会社による保証契約の継続・履行が困難となったとき
         ニ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ホ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         へ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ト）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更                    （保証会社を変更する場合を含みます。以下同じ。）                            するこ
         と、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下「併合」といいます。）を行なうことができま
         す。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官
         庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なもの                       （保証会社を変更する場合を含みます。以下同じ。）                            ま
         たは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。）については、書面決議を行ないま
         す。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
                                 63/335





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      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
        ※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2020年11月17日から

        2021年11月15日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                 2020年11月16日現在               2021年11月15日現在
     資産の部
       流動資産
                                      4,461,590,698                 92,477,075
        コール・ローン
                                      10,923,813,338               12,293,332,816
        親投資信託受益証券
                                        43,810,000               28,772,000
        未収入金
                                      15,429,214,036               12,414,581,891
        流動資産合計
                                      15,429,214,036               12,414,581,891
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        14,365,000
        未払金                                                   -
                                        32,454,049               27,616,400
        未払解約金
                                        2,117,178               2,018,361
        未払受託者報酬
                                        31,666,570               67,155,157
        未払委託者報酬
                                          12,101                 250
        未払利息
                                        14,819,367               14,545,368
        その他未払費用
                                        95,434,265               111,335,536
        流動負債合計
                                        95,434,265               111,335,536
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      15,904,875,360               12,466,301,121
        元本
        剰余金
                                      △ 571,095,589              △ 163,054,766
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      15,333,779,771               12,303,246,355
        元本等合計
                                      15,333,779,771               12,303,246,355
       純資産合計
                                      15,429,214,036               12,414,581,891
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                 自　2019年12月17日               自　2020年11月17日
                                 至　2020年11月16日               至　2021年11月15日
     営業収益
                                                      467,209,968
                                      △ 501,344,233
       有価証券売買等損益
                                                      467,209,968
                                      △ 501,344,233
       営業収益合計
     営業費用
                                        2,363,800               1,762,719
       支払利息
                                        5,092,738               4,528,732
       受託者報酬
                                       109,524,151               110,667,191
       委託者報酬
                                        35,201,647               30,820,123
       その他費用
                                       152,182,336               147,778,765
       営業費用合計
                                                      319,431,203
                                      △ 653,526,569
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      319,431,203
                                      △ 653,526,569
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      319,431,203
                                      △ 653,526,569
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -               -
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -         △ 571,095,589
                                        82,430,980               88,609,620
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        82,430,980               88,609,620
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -               -
                                            -               -
     分配金
                                      △ 571,095,589              △ 163,054,766
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年11月16日から翌年11月15日までとなって
      なる事項                おります。ただし、前計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2020年11月17日
                      から2021年11月15日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第1期                            第2期

              2020年11月16日現在                            2021年11月15日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       設定年月日                  2019年12月17日          設定年月日                  2019年12月17日
       設定元本額                 19,250,909,180円           設定元本額                 19,250,909,180円
       期首元本額                 19,250,909,180円           期首元本額                 15,904,875,360円
       元本残存率                      82.6％      元本残存率                      64.7％
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        15,904,875,360口                            12,466,301,121口
    ３.   元本の欠損                         ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場                            純資産額が元本総額を下回る場
       合におけるその差額                   571,095,589円         合におけるその差額                   163,054,766円
    ４.   計算期間の末日における1単位                         ４.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     0.9641円       当たりの純資産の額                     0.9869円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                     (9,641円)       　(10,000口当たり純資産額)                     (9,869円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第1期                            第2期

              自  2019年12月17日                           自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年11月15日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  当ファンドの配当等収益額                   △2,363,800円        A  当ファンドの配当等収益額                   △1,762,719円
     B  親ファンドの配当等収益額                   132,730,999円        B  親ファンドの配当等収益額                   143,259,115円
       ＲＡＭ国内株式マザーファンド                    2,537,570円        ＲＭ国内株式マザーファンド                    4,823,535円
       ＲＡＭ国内リートマザーファン                    4,133,424円        ＲＭ国内リートマザーファンド                    4,214,407円
       ド
       ＲＡＭ先進国株式マザーファン                   14,547,474円         ＲＭ先進国株式マザーファンド                   19,252,973円
       ド
       ＲＡＭ新興国株式マザーファン                    2,350,413円        ＲＭ新興国株式マザーファンド                    4,375,560円
       ド
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       ＲＡＭ先進国リートマザーファ                    6,368,790円        ＲＭ先進国リートマザーファン                    6,788,935円
       ンド                            ド
       ＲＡＭ国内債券マザーファンド                    8,631,716円        ＲＭ国内債券マザーファンド                    9,373,017円
       ＲＡＭ新興国債券マザーファン                    6,288,569円        ＲＭ新興国債券マザーファンド                    5,348,440円
       ド
       ＲＡＭ先進国債券マザーファン                   89,334,510円         ＲＭ先進国債券マザーファンド                   89,922,868円
       ド（為替ヘッジあり）                            （為替ヘッジあり）
       ＲＡＭマネーマザーファンド                   △1,461,467円         ＲＭマネーマザーファンド                    △840,620円
      C   配当等収益額合計(A+B)                   130,367,199円         C   配当等収益額合計(A+B)                   141,496,396円
     D  経費                   149,818,536円        D  経費                   146,016,046円
     E  差引配当等収益額（C-D）                  △19,451,337円        E  差引配当等収益額（C-D）                   △4,519,650円
     F  当ファンドの当期末残存受益権                 15,904,875,360口         F  当ファンドの当期末残存受益権                 12,466,301,121口
       口数                            口数
      G   当ファンドの期中平均残存受益                 17,198,370,078口          G   当ファンドの期中平均残存受益                 14,069,197,535口
       権口数                            権口数
     H  分配対象配当等収益額(E×F/G)                        0円   H  分配対象配当等収益額(E×F/G)                        0円
     I  元本超過額                        0円   I  元本超過額                        0円
     J  分配可能額(H      K  10,000口当たり分配可能額                        0円   K  10,000口当たり分配可能額                        0円
       (J/F×10,000)                            (J/F×10,000)
     L  10,000口当たりの分配額                        0円   L  10,000口当たりの分配額                        0円
     M  収益分配金金額(L×F/10,000)                        0円   M  収益分配金金額(L×F/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第1期                            第2期

              自  2019年12月17日                           自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年11月15日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
      の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
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      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第1期                            第2期

              2020年11月16日現在                            2021年11月15日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第1期                            第2期

              自  2019年12月17日                           自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年11月15日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
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                             第1期                    第2期

                          自  2019年12月17日                   自  2020年11月17日
           種類
                          至  2020年11月16日                   至  2021年11月15日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              102,524,222                    188,924,554

           合計                       102,524,222                    188,924,554

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＭ国内債券マザーファンド                         1,798,987,081           1,893,254,004

               ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあ                         7,222,992,637           7,527,802,926

               り）
               ＲＭ国内株式マザーファンド                          191,332,262           286,328,730

               ＲＭ先進国株式マザーファンド                          828,032,956          1,723,799,007

               ＲＭ新興国株式マザーファンド                          170,278,799           290,938,355

               ＲＭ新興国債券マザーファンド                          130,347,811           143,252,244

               ＲＭ国内リートマザーファンド                           94,449,567          141,135,987

               ＲＭ先進国リートマザーファンド                          197,263,799           286,821,563

                    合計                    10,633,684,912           12,293,332,816

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）



    当ファンドは「ＲＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」、
    「ＲＭ国内株式マザーファンド」、「ＲＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＭ新興国株式マザーファン
    ド」、「ＲＭ新興国債券マザーファンド」、「ＲＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＭ先進国リートマ
    ザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券
    は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＭ国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年11月15日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 432,879
        コール・ローン                              1,073,127,286
        国債証券                             103,256,195,030
        地方債証券                              6,509,681,935
        特殊債券                              7,430,597,179
        社債券                              5,141,773,000
        未収入金                               238,795,100
        未収利息                               190,325,451
                                       12,934,783
        前払費用
                                     123,853,862,643
        流動資産合計
                                     123,853,862,643
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               690,656,100
        未払解約金                                7,584,000
                                          2,910
        未払利息
                                       698,243,010
        流動負債合計
                                       698,243,010
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             117,027,429,974
        剰余金
                                 72/335


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                                2021年11月15日現在
                                      6,128,189,659
          剰余金又は欠損金（△）
                                     123,155,619,633
        元本等合計
                                     123,155,619,633
       純資産合計
                                     123,853,862,643
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年11月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年11月17日
       期首元本額                                             79,972,852,240円
       期中追加設定元本額                                             55,775,997,367円
       期中一部解約元本額                                             18,721,419,633円
       期末元本額                                             117,027,429,974円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              7,140,627,521円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              3,150,152,288円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               206,151,982円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               605,736,298円
       つみたてバランスファンド                                              3,507,920,158円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              2,924,542,307円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               718,853,686円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               218,301,690円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               218,291,815円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               63,942,029円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               13,935,087円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               12,118,482円
       リスクコントロール・オープン                                               89,324,402円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                              1,374,996,816円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                             68,184,586,238円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                              1,364,974,305円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                              1,011,046,774円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               728,245,064円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               281,540,037円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              2,245,451,988円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              4,192,479,927円
                                 73/335


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       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              2,509,929,901円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              1,798,987,081円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              2,056,458,783円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               354,689,218円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                               14,705,370円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              8,672,207,615円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              3,367,059,446円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 129,964円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 38,084円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                  5,618円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    117,027,429,974口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0524円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,524円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年11月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年11月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
                                 74/335


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    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年11月15日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年11月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                  △344,960,750

    地方債証券                                                   △9,193,185

    特殊債券                                                  △17,414,266

    社債券                                                    4,612,000

           合計                                           △366,956,201

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                 75/335

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    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    国債証券          第４２０回利付国債（２年）                          820,000,000           822,123,800
               第４２１回利付国債（２年）                          600,000,000           601,632,000
               第４２３回利付国債（２年）                         1,030,000,000           1,031,833,400
               第４２４回利付国債（２年）                          600,000,000           601,134,000
               第４２５回利付国債（２年）                          350,000,000           350,700,000
               第４２６回利付国債（２年）                          680,000,000           681,434,800
               第４２７回利付国債（２年）                          840,000,000           841,864,800
               第４２８回利付国債（２年）                          420,000,000           420,978,600
               第４２９回利付国債（２年）                          350,000,000           350,854,000
               第１３４回利付国債（５年）                          830,000,000           831,992,000
               第１３５回利付国債（５年）                         1,000,000,000           1,002,950,000
               第１３６回利付国債（５年）                         1,180,000,000           1,184,130,000
               第１３７回利付国債（５年）                         1,070,000,000           1,074,440,500
               第１３８回利付国債（５年）                         1,400,000,000           1,406,454,000
               第１３９回利付国債（５年）                         1,980,000,000           1,990,216,800
               第１４０回利付国債（５年）                         1,840,000,000           1,850,267,200
               第１４１回利付国債（５年）                         1,120,000,000           1,126,865,600
               第１４２回利付国債（５年）                         1,000,000,000           1,006,670,000
               第１４３回利付国債（５年）                         1,070,000,000           1,077,704,000
               第１４４回利付国債（５年）                         1,410,000,000           1,420,673,700
               第１４５回利付国債（５年）                         1,270,000,000           1,280,287,000
               第１４６回利付国債（５年）                         1,400,000,000           1,411,788,000
               第１４７回利付国債（５年）                         1,000,000,000           1,004,570,000
               第１４８回利付国債（５年）                          960,000,000           964,204,800
               第１４９回利付国債（５年）                          130,000,000           130,568,100
               第１回利付国債（４０年）                          100,000,000           143,387,000
               第２回利付国債（４０年）                          100,000,000           139,213,000
               第３回利付国債（４０年）                          110,000,000           153,934,000
               第４回利付国債（４０年）                          170,000,000           239,650,700
               第５回利付国債（４０年）                          240,000,000           326,659,200
               第６回利付国債（４０年）                          230,000,000           308,873,900
               第７回利付国債（４０年）                          250,000,000           323,167,500
               第８回利付国債（４０年）                          320,000,000           387,353,600
               第９回利付国債（４０年）                          460,000,000           418,319,400
               第１０回利付国債（４０年）                          390,000,000           414,445,200
               第１１回利付国債（４０年）                          340,000,000           350,356,400
                                 76/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第１２回利付国債（４０年）                          360,000,000           335,703,600
               第１３回利付国債（４０年）                          400,000,000           371,880,000
               第１４回利付国債（４０年）                          240,000,000           238,526,400
               第３２６回利付国債（１０年）                          280,000,000           282,511,600
               第３２７回利付国債（１０年）                          387,000,000           390,897,090
               第３２８回利付国債（１０年）                          411,000,000           414,941,490
               第３２９回利付国債（１０年）                          297,000,000           301,333,230
               第３３０回利付国債（１０年）                          257,000,000           261,369,000
               第３３１回利付国債（１０年）                           90,000,000           91,197,000
               第３３２回利付国債（１０年）                          652,000,000           661,845,200
               第３３３回利付国債（１０年）                          225,000,000           228,773,250
               第３３４回利付国債（１０年）                          261,000,000           265,849,380
               第３３５回利付国債（１０年）                          345,000,000           351,051,300
               第３３６回利付国債（１０年）                          210,000,000           214,008,900
               第３３７回利付国債（１０年）                          170,000,000           172,189,600
               第３３８回利付国債（１０年）                          631,000,000           641,783,790
               第３３９回利付国債（１０年）                          385,000,000           392,080,150
               第３４０回利付国債（１０年）                          934,000,000           952,567,920
               第３４１回利付国債（１０年）                          440,000,000           447,414,000
               第３４２回利付国債（１０年）                          380,000,000           383,393,400
               第３４３回利付国債（１０年）                          780,000,000           787,012,200
               第３４４回利付国債（１０年）                          960,000,000           969,100,800
               第３４５回利付国債（１０年）                         1,280,000,000           1,292,441,600
               第３４６回利付国債（１０年）                         1,150,000,000           1,161,718,500
               第３４７回利付国債（１０年）                          680,000,000           687,255,600
               第３４８回利付国債（１０年）                          960,000,000           970,713,600
               第３４９回利付国債（１０年）                         1,050,000,000           1,061,896,500
               第３５０回利付国債（１０年）                         1,230,000,000           1,244,095,800
               第３５１回利付国債（１０年）                          480,000,000           485,563,200
               第３５２回利付国債（１０年）                          970,000,000           981,339,300
               第３５３回利付国債（１０年）                          960,000,000           971,625,600
               第３５４回利付国債（１０年）                          760,000,000           769,241,600
               第３５５回利付国債（１０年）                          670,000,000           677,912,700
               第３５６回利付国債（１０年）                         1,250,000,000           1,264,262,500
               第３５７回利付国債（１０年）                          920,000,000           930,074,000
               第３５８回利付国債（１０年）                          490,000,000           495,115,600
               第３５９回利付国債（１０年）                          840,000,000           847,938,000
               第３６０回利付国債（１０年）                          860,000,000           867,215,400
               第３６１回利付国債（１０年）                          980,000,000           987,114,800
               第３６２回利付国債（１０年）                          930,000,000           935,626,500
               第３６３回利付国債（１０年）                         1,470,000,000           1,477,011,900
               第３６４回利付国債（１０年）                          310,000,000           311,060,200
                                 77/335


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               第１回利付国債（３０年）                           60,000,000           73,378,800
               第７回利付国債（３０年）                           40,000,000           49,226,400
               第１１回利付国債（３０年）                           50,000,000           58,964,000
               第１２回利付国債（３０年）                           40,000,000           49,162,400
               第１３回利付国債（３０年）                          180,000,000           219,682,800
               第１４回利付国債（３０年）                           60,000,000           76,309,200
               第１５回利付国債（３０年）                          160,000,000           206,084,800
               第１６回利付国債（３０年）                          100,000,000           129,286,000
               第１７回利付国債（３０年）                          140,000,000           179,755,800
               第１８回利付国債（３０年）                           60,000,000           76,470,600
               第１９回利付国債（３０年）                          100,000,000           127,871,000
               第２０回利付国債（３０年）                          100,000,000           130,982,000
               第２１回利付国債（３０年）                           90,000,000          115,668,000
               第２２回利付国債（３０年）                           50,000,000           65,847,000
               第２３回利付国債（３０年）                          220,000,000           290,503,400
               第２４回利付国債（３０年）                          170,000,000           225,068,100
               第２５回利付国債（３０年）                          200,000,000           259,630,000
               第２６回利付国債（３０年）                          145,000,000           190,914,250
               第２７回利付国債（３０年）                          255,000,000           341,139,000
               第２８回利付国債（３０年）                          270,000,000           363,087,900
               第２９回利付国債（３０年）                           70,000,000           93,419,200
               第３０回利付国債（３０年）                          190,000,000           251,596,100
               第３１回利付国債（３０年）                          130,000,000           170,534,000
               第３２回利付国債（３０年）                          265,000,000           353,443,750
               第３３回利付国債（３０年）                          290,000,000           372,284,600
               第３４回利付国債（３０年）                          315,000,000           417,154,500
               第３５回利付国債（３０年）                          406,000,000           524,458,620
               第３６回利付国債（３０年）                          325,000,000           421,222,750
               第３７回利付国債（３０年）                          450,000,000           576,540,000
               第３８回利付国債（３０年）                          290,000,000           366,580,300
               第３９回利付国債（３０年）                          300,000,000           385,986,000
               第４０回利付国債（３０年）                          205,000,000           259,782,150
               第４１回利付国債（３０年）                          255,000,000           318,413,400
               第４２回利付国債（３０年）                          250,000,000           312,482,500
               第４３回利付国債（３０年）                          180,000,000           225,216,000
               第４４回利付国債（３０年）                          230,000,000           288,061,200
               第４５回利付国債（３０年）                          290,000,000           351,126,200
               第４６回利付国債（３０年）                          340,000,000           411,920,200
               第４７回利付国債（３０年）                          320,000,000           395,113,600
               第４８回利付国債（３０年）                          323,000,000           384,928,790
               第４９回利付国債（３０年）                          320,000,000           381,516,800
               第５０回利付国債（３０年）                          310,000,000           327,338,300
               第５１回利付国債（３０年）                          300,000,000           281,919,000
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               第５２回利付国債（３０年）                          370,000,000           363,965,300
               第５３回利付国債（３０年）                          290,000,000           291,589,200
               第５４回利付国債（３０年）                          340,000,000           357,312,800
               第５５回利付国債（３０年）                          180,000,000           189,034,200
               第５６回利付国債（３０年）                          280,000,000           293,512,800
               第５７回利付国債（３０年）                          280,000,000           293,294,400
               第５８回利付国債（３０年）                          490,000,000           512,290,100
               第５９回利付国債（３０年）                          280,000,000           285,437,600
               第６０回利付国債（３０年）                          280,000,000           298,729,200
               第６１回利付国債（３０年）                          260,000,000           264,212,000
               第６２回利付国債（３０年）                          360,000,000           347,461,200
               第６３回利付国債（３０年）                          280,000,000           262,698,800
               第６４回利付国債（３０年）                          260,000,000           243,526,400
               第６５回利付国債（３０年）                          300,000,000           280,515,000
               第６６回利付国債（３０年）                          340,000,000           317,376,400
               第６７回利付国債（３０年）                          220,000,000           216,304,000
               第６８回利付国債（３０年）                          310,000,000           304,751,700
               第６９回利付国債（３０年）                          310,000,000           313,025,600
               第７０回利付国債（３０年）                          390,000,000           393,350,100
               第７１回利付国債（３０年）                          320,000,000           322,368,000
               第７２回利付国債（３０年）                           50,000,000           50,310,000
               第５９回利付国債（２０年）                           40,000,000           40,796,800
               第６０回利付国債（２０年）                           30,000,000           30,498,900
               第６１回利付国債（２０年）                           50,000,000           50,748,000
               第６２回利付国債（２０年）                           80,000,000           81,167,200
               第６３回利付国債（２０年）                           60,000,000           61,831,800
               第６４回利付国債（２０年）                          120,000,000           124,478,400
               第６５回利付国債（２０年）                          380,000,000           396,062,600
               第６７回利付国債（２０年）                           20,000,000           20,942,800
               第６８回利付国債（２０年）                           90,000,000           94,876,200
               第６９回利付国債（２０年）                           60,000,000           63,110,400
               第７０回利付国債（２０年）                          110,000,000           117,190,700
               第７１回利付国債（２０年）                          100,000,000           106,017,000
               第７２回利付国債（２０年）                          210,000,000           223,238,400
               第７３回利付国債（２０年）                          180,000,000           191,786,400
               第７５回利付国債（２０年）                          100,000,000           107,408,000
               第７６回利付国債（２０年）                          100,000,000           106,737,000
               第７７回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,414,400
               第７８回利付国債（２０年）                           50,000,000           53,614,000
               第７９回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,517,800
               第８０回利付国債（２０年）                           90,000,000           97,154,100
               第８１回利付国債（２０年）                           30,000,000           32,437,200
                                 79/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第８２回利付国債（２０年）                          170,000,000           184,467,000
               第８３回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,906,400
               第８４回利付国債（２０年）                          120,000,000           130,383,600
               第８５回利付国債（２０年）                          150,000,000           164,418,000
               第８６回利付国債（２０年）                          100,000,000           110,484,000
               第８７回利付国債（２０年）                           90,000,000           99,043,200
               第８８回利付国債（２０年）                          185,000,000           205,433,250
               第８９回利付国債（２０年）                          120,000,000           132,700,800
               第９０回利付国債（２０年）                          170,000,000           188,938,000
               第９１回利付国債（２０年）                           80,000,000           89,301,600
               第９２回利付国債（２０年）                          255,000,000           283,572,750
               第９３回利付国債（２０年）                           80,000,000           88,970,400
               第９４回利付国債（２０年）                          140,000,000           156,450,000
               第９５回利付国債（２０年）                          185,000,000           209,847,350
               第９６回利付国債（２０年）                           70,000,000           78,614,900
               第９７回利付国債（２０年）                          130,000,000           147,444,700
               第９８回利付国債（２０年）                           70,000,000           78,982,400
               第９９回利付国債（２０年）                           85,000,000           96,345,800
               第１００回利付国債（２０年）                          151,000,000           172,881,410
               第１０１回利付国債（２０年）                           20,000,000           23,153,000
               第１０２回利付国債（２０年）                          145,000,000           168,717,650
               第１０３回利付国債（２０年）                          100,000,000           115,694,000
               第１０４回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,437,000
               第１０５回利付国債（２０年）                           12,000,000           13,785,960
               第１０６回利付国債（２０年）                           40,000,000           46,228,000
               第１０７回利付国債（２０年）                           80,000,000           92,341,600
               第１０８回利付国債（２０年）                          220,000,000           250,804,400
               第１０９回利付国債（２０年）                           80,000,000           91,559,200
               第１１０回利付国債（２０年）                          195,000,000           226,049,850
               第１１１回利付国債（２０年）                           50,000,000           58,573,000
               第１１２回利付国債（２０年）                          205,000,000           238,587,200
               第１１３回利付国債（２０年）                           85,000,000           99,351,400
               第１１４回利付国債（２０年）                          160,000,000           187,723,200
               第１１５回利付国債（２０年）                          100,000,000           118,139,000
               第１１６回利付国債（２０年）                          140,000,000           166,031,600
               第１１７回利付国債（２０年）                          225,000,000           264,955,500
               第１１８回利付国債（２０年）                          131,000,000           153,642,040
               第１１９回利付国債（２０年）                          150,000,000           173,346,000
               第１２０回利付国債（２０年）                          240,000,000           273,225,600
               第１２１回利付国債（２０年）                          205,000,000           239,339,550
               第１２２回利付国債（２０年）                          190,000,000           220,147,300
               第１２３回利付国債（２０年）                          265,000,000           315,029,350
               第１２４回利付国債（２０年）                          200,000,000           235,942,000
                                 80/335

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第１２５回利付国債（２０年）                          120,000,000           144,252,000
               第１２６回利付国債（２０年）                          100,000,000           118,347,000
               第１２７回利付国債（２０年）                          130,000,000           152,640,800
               第１２８回利付国債（２０年）                          225,000,000           264,861,000
               第１２９回利付国債（２０年）                          240,000,000           280,226,400
               第１３０回利付国債（２０年）                          220,000,000           257,459,400
               第１３１回利付国債（２０年）                           30,000,000           34,814,700
               第１３２回利付国債（２０年）                           80,000,000           93,068,800
               第１３３回利付国債（２０年）                          355,000,000           416,549,900
               第１３４回利付国債（２０年）                           45,000,000           52,937,100
               第１３５回利付国債（２０年）                           40,000,000           46,644,800
               第１３６回利付国債（２０年）                          350,000,000           404,554,500
               第１３７回利付国債（２０年）                          170,000,000           198,714,700
               第１３８回利付国債（２０年）                           90,000,000          103,313,700
               第１３９回利付国債（２０年）                          370,000,000           428,615,400
               第１４０回利付国債（２０年）                          420,000,000           492,088,800
               第１４１回利付国債（２０年）                          185,000,000           217,236,250
               第１４２回利付国債（２０年）                          330,000,000           391,119,300
               第１４３回利付国債（２０年）                          335,000,000           390,465,950
               第１４４回利付国債（２０年）                          300,000,000           346,314,000
               第１４５回利付国債（２０年）                          545,000,000           642,707,600
               第１４６回利付国債（２０年）                          520,000,000           614,510,000
               第１４７回利付国債（２０年）                          475,000,000           556,804,500
               第１４８回利付国債（２０年）                          595,000,000           691,479,250
               第１４９回利付国債（２０年）                          540,000,000           628,538,400
               第１５０回利付国債（２０年）                          590,000,000           680,358,500
               第１５１回利付国債（２０年）                          565,000,000           637,901,950
               第１５２回利付国債（２０年）                          580,000,000           655,359,400
               第１５３回利付国債（２０年）                          470,000,000           538,051,300
               第１５４回利付国債（２０年）                          408,000,000           462,027,360
               第１５５回利付国債（２０年）                          540,000,000           596,759,400
               第１５６回利付国債（２０年）                          570,000,000           582,237,900
               第１５７回利付国債（２０年）                          480,000,000           475,948,800
               第１５８回利付国債（２０年）                          300,000,000           310,068,000
               第１５９回利付国債（２０年）                          400,000,000           418,836,000
               第１６０回利付国債（２０年）                          510,000,000           541,502,700
               第１６１回利付国債（２０年）                          480,000,000           501,820,800
               第１６２回利付国債（２０年）                          360,000,000           376,048,800
               第１６３回利付国債（２０年）                          420,000,000           438,333,000
               第１６４回利付国債（２０年）                          530,000,000           544,389,500
               第１６５回利付国債（２０年）                          430,000,000           441,149,900
               第１６６回利付国債（２０年）                          710,000,000           750,718,500
                                 81/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第１６７回利付国債（２０年）                          440,000,000           450,278,400
               第１６８回利付国債（２０年）                          500,000,000           502,440,000
               第１６９回利付国債（２０年）                          410,000,000           404,255,900
               第１７０回利付国債（２０年）                          590,000,000           580,654,400
               第１７１回利付国債（２０年）                          360,000,000           353,624,400
               第１７２回利付国債（２０年）                          480,000,000           479,179,200
               第１７３回利付国債（２０年）                          470,000,000           468,378,500
               第１７４回利付国債（２０年）                          570,000,000           567,018,900
               第１７５回利付国債（２０年）                          470,000,000           475,381,500
               第１７６回利付国債（２０年）                          510,000,000           514,992,900
               第１７７回利付国債（２０年）                          420,000,000           415,842,000
               第１７８回利付国債（２０年）                          120,000,000           120,872,400
                               国債証券合計        97,471,000,000          103,256,195,030
    地方債証券          第１４回東京都公募公債                          100,000,000           114,413,000
               第７２３回東京都公募公債                          100,000,000           101,403,000
               第７４６回東京都公募公債                          100,000,000           101,793,000
               第７６１回東京都公募公債                          100,000,000           100,363,000
               第７８９回東京都公募公債                          100,000,000           100,318,000
               第８０８回東京都公募公債                          100,000,000           100,131,000
               平成２８年度第８回北海道公募公債                          100,000,000           100,272,000
               第１５回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           116,394,000
               第２１１回神奈川県公募公債                          100,000,000           101,355,000
               第２２０回神奈川県公募公債                          100,000,000           100,347,000
               第１６４回大阪府公募公債                          100,000,000           99,989,000
               第１７０回大阪府公募公債                          100,000,000           99,986,000
               第３７６回大阪府公募公債                          110,000,000           111,672,000
               第４４４回大阪府公募公債                          100,000,000           100,277,000
               第４５１回大阪府公募公債                          100,000,000           99,904,000
               第４７１回大阪府公募公債                          140,000,000           139,162,800
               平成２７年度第１３回京都府公募公債                          100,000,000           100,476,000
               平成２９年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           100,950,000
               平成２９年度第１回兵庫県公募公債                          100,000,000           100,919,000
               令和元年度第２回兵庫県公募公債                          100,000,000           100,412,000
               平成２５年度第５回静岡県公募公債                          100,000,000           101,565,000
               平成２６年度第６回静岡県公募公債                          100,000,000           101,572,000
               平成３０年度第１４回静岡県公募公債                          100,000,000           100,778,000
               平成２２年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           115,769,000
               平成２８年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           100,310,000
               平成２９年度第１１回愛知県公募公債                          100,000,000           101,217,000
               令和３年度第１２回愛知県公募公債                          100,000,000           100,028,000
               平成２９年度第３回広島県公募公債                          100,000,000           100,761,000
               平成３０年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           101,073,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第８回埼玉県公募公債                          100,000,000           116,629,000
               第１６回埼玉県公募公債                          100,000,000           112,466,000
               平成２６年度第６回埼玉県公募公債                          100,000,000           101,586,000
               令和３年度第９回埼玉県公募公債                          100,000,000           100,058,000
               平成２４年度第２回福岡県公募公債                          100,000,000           115,344,000
               平成２７年度第１回福岡県公募公債                          100,000,000           102,087,000
               第１１回千葉県公募公債                          100,000,000           117,007,000
               第１９回千葉県公募公債                          100,000,000           111,781,000
               平成２９年度第６回千葉県公募公債                          100,000,000           101,329,000
               第１５回千葉県公募公債                          100,000,000           99,936,000
               第１１７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,802,000
               第１２３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,394,000
               第１３３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,681,000
               第１５６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,435,000
               第１６９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,059,000
               第１８５回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,385,000
               第１９１回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,724,000
               第２０７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,555,000
               第２０９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,260,000
               第２１６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,730,000
               第２１７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,643,000
               令和３年度第２回堺市公募公債                          100,000,000           100,010,000
               平成２７年度第１回静岡市公募公債                          100,000,000           101,917,000
               第１１回大阪市公募公債                          100,000,000           118,164,000
               第１７回名古屋市公募公債                          100,000,000           112,156,000
               令和元年度第４回京都市公募公債                          114,500,000           115,213,335
               第２６回横浜市公募公債                          100,000,000           117,335,000
               第２１回横浜市公募公債                          100,000,000           116,269,000
               平成２６年度第５回福岡市公募公債                          100,000,000           101,590,000
               平成２７年度第２回広島市公募公債                          100,000,000           101,906,000
               平成２９年度第３回千葉市公募公債                          120,000,000           121,354,800
               平成２９年度第５回福井県公募公債                          100,000,000           100,996,000
               平成２９年度第２回岡山県公募公債                          100,000,000           101,270,000
                              地方債証券合計          6,284,500,000           6,509,681,935
    特殊債券          第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           100,915,000
               債
               第２８回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           101,478,000
               債
               第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           101,222,000
               債
               第８９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債                          100,000,000           101,199,000
               第１３１回株式会社日本政策投資銀行無担保社                          100,000,000           98,602,000
               債
               第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           110,559,000
                                 83/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           133,527,000
               第２７回道路債券                          100,000,000           105,632,000
               第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          150,000,000           173,077,500
               第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,919,000
               済機構債券
               第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          114,000,000           115,919,760
               済機構債券
               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          127,000,000           128,985,010
               済機構債券
               第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,435,000
               済機構債券
               第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,735,000
               済機構債券
               第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返                          103,000,000           105,106,350
               済機構債券
               第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          133,000,000           134,762,250
               済機構債券
               第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,546,000
               済機構債券
               第３３０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,905,000
               済機構債券
               第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,098,000
               済機構債券
               第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,611,000
               済機構債券
               第３７５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,436,000
               済機構債券
               第３８７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           99,700,000
               済機構債券
               第１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           125,542,000
               第１３回公営企業債券                          100,000,000           107,745,000
               第５３回政府保証地方公共団体金融機構債券                          127,000,000           128,743,710
               第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,507,000
               Ｆ８２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           104,147,000
               第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          145,000,000           145,968,600
               第９７回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           201,734,000
               第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券                          113,000,000           114,361,650
               Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           104,019,000
               Ｆ２２８回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           110,460,000
               Ｆ３０５回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           114,460,000
               Ｆ１４回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           100,120,000
               第１０回株式会社日本政策金融公庫社債（一般                          100,000,000           117,195,000
               担保付）
               第９７回都市再生債券                          100,000,000           107,262,000
               第２回一般担保住宅金融公庫債券                          100,000,000           111,586,000
               第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           71,384,000           71,139,866
               第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           76,478,000           76,432,113
               第１８回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           103,964,000
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               第９７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           117,220,000
               第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           107,984,000
               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           80,888,000           81,986,459
               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           80,958,000           81,837,203
               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           82,467,000           83,233,943
               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           81,620,000           82,496,598
               第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           84,949,000           85,713,541
               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           86,163,000           87,407,193
               第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           91,490,000           91,132,274
               第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           93,299,000           93,534,113
               第１６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           96,114,000           96,700,295
               第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           97,950,000           98,986,311
               第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           98,861,000           99,563,901
               第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           99,134,000           99,406,618
               第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           99,437,000           99,701,502
               第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           99,829,000          100,241,293
               第１７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           100,861,000
               第２２３回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           101,806,000
               第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           48,757,000           48,690,202
               第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           49,978,000           49,946,014
               第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           53,729,000           53,734,910
               第３３４回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           100,028,000
               第３４０回信金中金債                          100,000,000           100,123,000
               第３５８回信金中金債（５年）                          100,000,000           99,956,000
               第３７２回信金中金債                          100,000,000           100,120,000
               第３７６回信金中金債                          100,000,000           100,087,000
               第３１回国際協力機構債券                          100,000,000           101,978,000
               第８７回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,108,000
               第８８回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,044,000
               第２９回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           101,165,000
               第５２回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,984,000
               第１１６回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                          100,000,000           100,064,000
               券
                               特殊債券合計         7,185,485,000           7,430,597,179
    社債券          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                          100,000,000           100,188,000
               Ｍ）円貨社債
               第３回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非                          100,000,000           100,099,000
               上位円貨社債
               第１２回ウエストパック・バンキング・コーポ                          100,000,000           100,100,000
               レーション円貨社債
               第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社                          100,000,000           99,225,000
               債
               第１回コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホー                          100,000,000           99,955,000
               ルディングス社債
               第２７回味の素株式会社無担保社債                          100,000,000           99,874,000
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               第１２回日本たばこ産業株式会社社債                          100,000,000           99,990,000
               第３回株式会社電通無担保社債                          100,000,000           101,022,000
               第２０回株式会社オリエンタルランド無担保社                          100,000,000           99,885,000
               債
               第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社                          100,000,000           100,051,000
               債
               第１０回株式会社資生堂無担保社債                          100,000,000           99,788,000
               第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           101,031,000
               第１５回旭硝子株式会社無担保社債                          100,000,000           100,656,000
               第１２回株式会社小松製作所無担保社債                          100,000,000           99,885,000
               第１８回株式会社日立製作所無担保社債                          100,000,000           99,922,000
               第１７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                          100,000,000           100,116,000
               第５回大日本印刷株式会社無担保社債                          100,000,000           99,972,000
               第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・                          100,000,000           100,070,000
               グループ無担保社債
               第１４７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                          100,000,000           101,365,000
               社債
               第１９回三井住友信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           100,071,000
               第２１回三井住友信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           100,030,000
               第１４回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,946,000
               債
               第７１回株式会社ホンダファイナンス無担保社                          100,000,000           99,981,000
               債
               第９６回トヨタファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           100,044,000
               債
               第８１アコム株式会社無担保社債                          100,000,000           99,696,000
               第２０５回オリックス株式会社無担保社債                          100,000,000           99,813,000
               第１６回三井住友ファイナンス＆リース株式会                          100,000,000           100,378,000
               社無担保社債
               第７５回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債                          100,000,000           100,318,000
               第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保社                          100,000,000           100,030,000
               債
               第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           100,393,000
               第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社                          100,000,000           101,559,000
               債
               第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           101,297,000
               社債
               第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           107,436,000
               社債
               第２６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                          100,000,000           117,166,000
               第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券                          100,000,000           100,880,000
               第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           100,400,000
               第５４３回中部電力株式会社社債                          100,000,000           100,036,000
               第５３６回関西電力株式会社社債                          100,000,000           100,793,000
               第５４１回関西電力株式会社社債                          100,000,000           100,000,000
               第４１３回中国電力株式会社社債                          100,000,000           101,107,000
               第３３８回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           100,000,000
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               第３４３回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           99,769,000
               第５３１回東北電力株式会社社債                          100,000,000           99,816,000
               第２８９回四国電力株式会社社債                          100,000,000           100,548,000
               第４６２回九州電力株式会社社債                          100,000,000           101,123,000
               第４９３回九州電力株式会社社債                          100,000,000           99,797,000
               第１４回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,446,000
               第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           104,036,000
               第４７回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,528,000
               第７０回東京瓦斯株式会社無担保社債                          100,000,000           99,907,000
               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           101,235,000
               社債
                                社債券合計        5,100,000,000           5,141,773,000
                    合計                              122,338,247,144
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）


    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年11月15日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               967,319,350
        コール・ローン                               946,755,022
        国債証券                             291,242,186,478
        派生商品評価勘定                              1,831,321,868
        未収入金                                 64,789
        未収利息                              1,450,621,419
                                       151,524,858
        前払費用
                                     296,589,793,784
        流動資産合計
                                     296,589,793,784
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               535,234,141
        未払金                               885,873,605
        未払解約金                               115,589,000
                                          2,567
        未払利息
                                      1,536,699,313
        流動負債合計
                                      1,536,699,313
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                 87/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                2021年11月15日現在
        元本                             283,103,946,229
        剰余金
                                     11,949,148,242
          剰余金又は欠損金（△）
                                     295,053,094,471
        元本等合計
                                     295,053,094,471
       純資産合計
                                     296,589,793,784
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年11月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年11月17日
       期首元本額                                             185,743,028,889円
       期中追加設定元本額                                             158,796,987,413円
       期中一部解約元本額                                             61,436,070,073円
       期末元本額                                             283,103,946,229円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             27,607,677,500円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                             16,024,654,926円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,431,833,900円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              2,955,853,015円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               723,328,783円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               219,405,579円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               219,646,985円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               64,927,786円
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       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               14,021,356円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               12,147,431円
       リスクコントロール・オープン                                               358,103,232円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                              2,584,574,563円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                              1,446,207,063円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）                                             160,321,694,031円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）                                              1,036,751,226円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                              1,021,654,534円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               732,871,935円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               282,427,029円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              9,029,019,186円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                             16,862,060,400円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                             10,128,647,025円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              7,222,992,637円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              8,271,720,148円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                              1,426,619,724円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス・為替ヘッジあり（適格機関                                              7,676,852,873円
       投資家専用）
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                               14,870,286円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              2,623,696,525円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              1,788,878,875円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 505,103円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 288,968円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 13,605円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    283,103,946,229口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0422円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,422円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年11月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
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    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年11月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年11月15日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年11月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
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    国債証券                                                 △8,437,356,122
           合計                                          △8,437,356,122

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2021年11月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            売建            292,588,865,076                －   291,292,777,349           1,296,087,727
             米ドル           136,589,724,410                －   137,078,628,588           △488,904,178

             カナダドル            5,870,969,170               －    5,809,065,942           61,903,228

             メキシコペソ            2,104,135,218               －    2,094,123,465           10,011,753

             ユーロ           115,633,925,709                －   114,405,813,936           1,228,111,773

             英ポンド           18,035,832,537               －    17,682,574,042           353,258,495

             スウェーデンク

                          873,016,623              －     858,760,140          14,256,483
             ローナ
             ノルウェークロー

                          719,901,840              －     701,805,900          18,095,940
             ネ
             デンマーククロー

                         1,487,583,060               －    1,472,269,500           15,313,560
             ネ
             ポーランドズロチ            1,516,226,168               －    1,493,982,605           22,243,563

             オーストラリアド

                         5,212,134,657               －    5,111,669,220           100,465,437
             ル
             シンガポールドル            1,254,141,823               －    1,255,504,624           △1,362,801

             マレーシアリン

                         1,336,731,251               －    1,329,327,948            7,403,303
             ギット
             中国元             609,992,082              －     613,602,927          △3,610,845

             イスラエルシュケ

                         1,344,550,528               －    1,385,648,512          △41,097,984
             ル
            合計            292,588,865,076                －   291,292,777,349           1,296,087,727

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

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        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,540,550.75

                      US  TREASURY     N/B             3,810,000.00           3,875,817.75

                      US  TREASURY     N/B             7,180,000.00           7,282,452.85

                      US  TREASURY     N/B             4,180,000.00           4,257,778.51

                      US  TREASURY     N/B             6,470,000.00           6,465,280.78

                      US  TREASURY     N/B             3,550,000.00           3,604,428.60

                      US  TREASURY     N/B             4,440,000.00           4,534,002.79

                      US  TREASURY     N/B             9,230,000.00           9,218,642.48

                      US  TREASURY     N/B             2,330,000.00           2,363,766.59

                      US  TREASURY     N/B             2,360,000.00           2,401,899.20

                      US  TREASURY     N/B             3,830,000.00           3,926,871.80

                      US  TREASURY     N/B             4,630,000.00           4,728,839.38

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,533,691.25

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,335,263.60

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,544,736.30

                      US  TREASURY     N/B             11,280,000.00           11,254,663.99

                                 92/335


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                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,508,271.20
                      US  TREASURY     N/B             2,140,000.00           2,173,897.17

                      US  TREASURY     N/B             2,350,000.00           2,419,444.14

                      US  TREASURY     N/B             10,900,000.00           10,867,427.53

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,495,419.90

                      US  TREASURY     N/B             1,650,000.00           1,680,196.15

                      US  TREASURY     N/B             3,740,000.00           3,869,512.08

                      US  TREASURY     N/B             5,630,000.00           5,610,536.52

                      US  TREASURY     N/B             4,410,000.00           4,499,922.54

                      US  TREASURY     N/B             3,900,000.00           3,884,993.97

                      US  TREASURY     N/B             2,060,000.00           2,098,826.05

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,865,355.30

                      US  TREASURY     N/B             10,300,000.00           10,258,156.25

                      US  TREASURY     N/B             7,750,000.00           7,731,381.40

                      US  TREASURY     N/B             3,160,000.00           3,209,436.62

                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,299,130.79

                      US  TREASURY     N/B             6,090,000.00           6,060,976.88

                      US  TREASURY     N/B             8,650,000.00           8,605,904.89

                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,128,751.94

                      US  TREASURY     N/B             3,890,000.00           4,042,560.74

                      US  TREASURY     N/B             7,960,000.00           7,915,846.67

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,624,550.65

                      US  TREASURY     N/B             6,000,000.00           5,965,077.60

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,356,929.52

                      US  TREASURY     N/B             2,130,000.00           2,216,198.33

                      US  TREASURY     N/B             6,850,000.00           6,807,321.07

                      US  TREASURY     N/B             6,940,000.00           6,895,133.59

                      US  TREASURY     N/B             3,330,000.00           3,384,437.50

                      US  TREASURY     N/B             5,130,000.00           5,107,556.25

                      US  TREASURY     N/B             4,050,000.00           4,020,811.24

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,881,269.46

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,882,300.68

                      US  TREASURY     N/B             5,480,000.00           5,720,820.24

                      US  TREASURY     N/B             5,000,000.00           4,970,800.50

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,496,995.68

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                      US  TREASURY     N/B             3,180,000.00           3,329,372.86
                      US  TREASURY     N/B             6,600,000.00           6,537,738.24

                      US  TREASURY     N/B             1,920,000.00           1,987,537.34

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,815,751.70

                      US  TREASURY     N/B             5,470,000.00           5,413,056.20

                      US  TREASURY     N/B             3,410,000.00           3,532,546.87

                      US  TREASURY     N/B             3,980,000.00           4,144,874.28

                      US  TREASURY     N/B             4,880,000.00           5,112,085.48

                      US  TREASURY     N/B             5,950,000.00           5,884,340.56

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,860,750.00

                      US  TREASURY     N/B             3,360,000.00           3,491,971.72

                      US  TREASURY     N/B             9,000,000.00           8,913,339.00

                      US  TREASURY     N/B             5,350,000.00           5,531,816.00

                      US  TREASURY     N/B             6,080,000.00           6,033,449.69

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,393,814.04

                      US  TREASURY     N/B             2,940,000.00           3,050,766.55

                      US  TREASURY     N/B             8,040,000.00           8,395,832.71

                      US  TREASURY     N/B             6,060,000.00           5,989,694.30

                      US  TREASURY     N/B             3,140,000.00           3,240,639.19

                      US  TREASURY     N/B             8,300,000.00           8,195,925.47

                      US  TREASURY     N/B             2,380,000.00           2,457,861.22

                      US  TREASURY     N/B             6,540,000.00           6,710,269.55

                      US  TREASURY     N/B             8,890,000.00           8,799,537.13

                      US  TREASURY     N/B             1,480,000.00           1,534,256.94

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           4,106,952.80

                      US  TREASURY     N/B             6,110,000.00           6,376,238.36

                      US  TREASURY     N/B             7,920,000.00           7,833,838.32

                      US  TREASURY     N/B             2,640,000.00           2,719,612.36

                      US  TREASURY     N/B             2,480,000.00           2,511,532.70

                      US  TREASURY     N/B             7,800,000.00           7,707,984.18

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,614,106.12

                      US  TREASURY     N/B             2,760,000.00           2,814,283.40

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           3,977,500.00

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,520,722.82

                      US  TREASURY     N/B             8,500,000.00           8,666,180.95

                                 94/335


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                      US  TREASURY     N/B             5,460,000.00           5,687,890.57
                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,349,841.74

                      US  TREASURY     N/B             4,880,000.00           4,974,454.35

                      US  TREASURY     N/B             2,400,000.00           2,501,624.88

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,903,238.02

                      US  TREASURY     N/B             2,620,000.00           2,753,200.27

                      US  TREASURY     N/B             3,290,000.00           3,339,671.10

                      US  TREASURY     N/B             10,850,000.00           11,225,299.33

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,436,876.91

                      US  TREASURY     N/B             4,140,000.00           4,166,279.06

                      US  TREASURY     N/B             2,530,000.00           2,670,978.17

                      US  TREASURY     N/B             4,340,000.00           4,275,323.58

                      US  TREASURY     N/B             2,540,000.00           2,704,355.78

                      US  TREASURY     N/B             4,650,000.00           4,554,729.40

                      US  TREASURY     N/B             5,950,000.00           6,183,467.29

                      US  TREASURY     N/B             2,470,000.00           2,631,949.00

                      US  TREASURY     N/B             5,320,000.00           5,180,765.49

                      US  TREASURY     N/B             2,120,000.00           2,251,216.34

                      US  TREASURY     N/B             4,650,000.00           4,523,123.82

                      US  TREASURY     N/B             2,250,000.00           2,401,040.02

                      US  TREASURY     N/B             8,720,000.00           8,469,300.00

                      US  TREASURY     N/B             6,300,000.00           6,522,591.60

                      US  TREASURY     N/B             1,890,000.00           2,009,195.49

                      US  TREASURY     N/B             7,000,000.00           6,788,495.70

                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           2,608,880.07

                      US  TREASURY     N/B             6,020,000.00           5,834,343.80

                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,363,925.74

                      US  TREASURY     N/B             7,180,000.00           6,944,546.26

                      US  TREASURY     N/B             5,570,000.00           5,822,716.47

                      US  TREASURY     N/B             1,720,000.00           1,841,105.37

                      US  TREASURY     N/B             5,800,000.00           5,630,417.86

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,803,892.44

                      US  TREASURY     N/B             7,500,000.00           7,272,216.75

                      US  TREASURY     N/B             2,820,000.00           2,992,779.99

                      US  TREASURY     N/B             6,190,000.00           5,993,297.89

                                 95/335


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                      US  TREASURY     N/B             6,860,000.00           6,994,921.78
                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,795,857.39

                      US  TREASURY     N/B             7,720,000.00           7,507,850.54

                      US  TREASURY     N/B             2,670,000.00           2,793,748.09

                      US  TREASURY     N/B             7,970,000.00           7,827,255.70

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,630,712.75

                      US  TREASURY     N/B             7,700,000.00           7,555,775.15

                      US  TREASURY     N/B             5,420,000.00           5,525,753.41

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,812,587.84

                      US  TREASURY     N/B             8,400,000.00           8,236,921.56

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,783,056.59

                      US  TREASURY     N/B             11,500,000.00           11,330,194.45

                      US  TREASURY     N/B             2,600,000.00           2,680,183.48

                      US  TREASURY     N/B             6,800,000.00           6,616,453.04

                      US  TREASURY     N/B             5,830,000.00           5,907,543.08

                      US  TREASURY     N/B             3,280,000.00           3,304,920.12

                      US  TREASURY     N/B             7,970,000.00           7,794,722.16

                      US  TREASURY     N/B             2,360,000.00           2,405,771.02

                      US  TREASURY     N/B             3,550,000.00           3,490,509.45

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,569,218.62

                      US  TREASURY     N/B             5,740,000.00           5,953,904.53

                      US  TREASURY     N/B             2,550,000.00           2,599,256.82

                      US  TREASURY     N/B             2,720,000.00           2,789,221.82

                      US  TREASURY     N/B             2,270,000.00           2,298,241.97

                      US  TREASURY     N/B             5,530,000.00           5,802,611.30

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            992,636.70

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,704,460.92

                      US  TREASURY     N/B             4,180,000.00           4,002,839.47

                      US  TREASURY     N/B             4,620,000.00           4,882,221.03

                      US  TREASURY     N/B             5,600,000.00           5,355,765.52

                      US  TREASURY     N/B             4,280,000.00           4,089,322.57

                      US  TREASURY     N/B             5,970,000.00           5,661,122.34

                      US  TREASURY     N/B             5,550,000.00           5,829,667.83

                      US  TREASURY     N/B             4,290,000.00           4,086,308.65

                      US  TREASURY     N/B             6,870,000.00           6,490,673.63

                                 96/335


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                      US  TREASURY     N/B             5,010,000.00           4,760,772.03
                      US  TREASURY     N/B             5,240,000.00           5,507,526.10

                      US  TREASURY     N/B             6,100,000.00           5,832,290.52

                      US  TREASURY     N/B             7,920,000.00           7,563,444.76

                      US  TREASURY     N/B             16,620,000.00           15,971,753.52

                      US  TREASURY     N/B             5,850,000.00           6,325,769.38

                      US  TREASURY     N/B             7,000,000.00           6,888,027.30

                      US  TREASURY     N/B             9,190,000.00           9,095,228.12

                      US  TREASURY     N/B             7,730,000.00           7,646,056.83

                      US  TREASURY     N/B             6,090,000.00           6,639,408.13

                      US  TREASURY     N/B             6,500,000.00           6,424,589.60

                      US  TREASURY     N/B             7,200,000.00           7,111,124.64

                      US  TREASURY     N/B             5,800,000.00           5,630,983.94

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           277,655.46

                      US  TREASURY     N/B             8,390,000.00           9,162,305.37

                      US  TREASURY     N/B             4,700,000.00           4,597,921.64

                      US  TREASURY     N/B             5,030,000.00           4,958,479.43

                      US  TREASURY     N/B             6,480,000.00           7,198,115.54

                      US  TREASURY     N/B             6,610,000.00           7,133,635.60

                      US  TREASURY     N/B             6,010,000.00           6,392,315.33

                      US  TREASURY     N/B             6,460,000.00           6,538,731.25

                      US  TREASURY     N/B             3,990,000.00           4,077,592.86

                      US  TREASURY     N/B             6,300,000.00           6,309,105.39

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00          1,077,573.04

                      US  TREASURY     N/B             10,120,000.00           9,410,413.93

                      US  TREASURY     N/B             13,650,000.00           12,658,775.22

                      US  TREASURY     N/B             13,620,000.00           12,887,392.45

                      US  TREASURY     N/B             3,210,000.00           4,288,359.37

                      US  TREASURY     N/B             13,740,000.00           13,273,054.34

                      US  TREASURY     N/B             13,850,000.00           13,962,531.25

                      US  TREASURY     N/B             9,510,000.00           9,244,759.43

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           744,419.48

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           189,820.30

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           952,092.15

                      US  TREASURY     N/B             2,620,000.00           3,666,055.43

                                 97/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              960,000.00          1,202,324.92
                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00           1,764,377.24

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,886,206.91

                      US  TREASURY     N/B             1,600,000.00           2,222,124.96

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00          1,114,821.08

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00          1,322,429.64

                      US  TREASURY     N/B             4,640,000.00           4,027,374.76

                      US  TREASURY     N/B             1,410,000.00           1,849,605.99

                      US  TREASURY     N/B             8,140,000.00           7,042,689.74

                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,674,473.79

                      US  TREASURY     N/B             7,710,000.00           6,959,479.30

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           2,625,609.24

                      US  TREASURY     N/B             8,360,000.00           8,211,087.49

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,581,404.03

                      US  TREASURY     N/B             9,140,000.00           9,534,162.50

                      US  TREASURY     N/B             1,080,000.00           1,398,684.34

                      US  TREASURY     N/B             6,600,000.00           6,339,093.42

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00           1,239,753.11

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,600,907.38

                      US  TREASURY     N/B             1,070,000.00           1,255,954.23

                      US  TREASURY     N/B             1,640,000.00           1,853,200.00

                      US  TREASURY     N/B             1,860,000.00           2,102,163.25

                      US  TREASURY     N/B             2,240,000.00           2,680,824.83

                      US  TREASURY     N/B             3,710,000.00           4,279,397.81

                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           3,135,079.56

                      US  TREASURY     N/B             2,260,000.00           2,971,546.76

                      US  TREASURY     N/B             3,140,000.00           4,065,318.75

                      US  TREASURY     N/B             2,710,000.00           3,391,946.02

                      US  TREASURY     N/B             3,930,000.00           4,743,939.54

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           3,320,406.04

                      US  TREASURY     N/B             3,380,000.00           3,696,875.00

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,977,734.25

                      US  TREASURY     N/B             2,590,000.00           3,026,758.95

                      US  TREASURY     N/B             1,820,000.00           2,175,326.42

                      US  TREASURY     N/B             3,070,000.00           3,375,200.98

                                 98/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             4,010,000.00           4,411,783.15
                      US  TREASURY     N/B             4,250,000.00           4,471,879.75

                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,617,258.56

                      US  TREASURY     N/B             2,940,000.00           3,547,465.74

                      US  TREASURY     N/B             3,190,000.00           3,859,713.06

                      US  TREASURY     N/B             3,430,000.00           3,970,827.65

                      US  TREASURY     N/B             4,050,000.00           4,693,807.44

                      US  TREASURY     N/B             4,650,000.00           5,648,750.71

                      US  TREASURY     N/B             4,500,000.00           5,597,841.59

                      US  TREASURY     N/B             5,090,000.00           6,195,981.15

                      US  TREASURY     N/B             5,530,000.00           7,202,825.00

                      US  TREASURY     N/B             5,280,000.00           6,450,777.69

                      US  TREASURY     N/B             5,190,000.00           6,208,030.43

                      US  TREASURY     N/B             5,670,000.00           6,023,156.51

                      US  TREASURY     N/B             5,740,000.00           6,264,783.51

                      US  TREASURY     N/B             6,190,000.00           6,241,865.39

                      US  TREASURY     N/B             6,850,000.00           5,770,990.74

                      US  TREASURY     N/B             8,500,000.00           7,386,698.90

                      US  TREASURY     N/B             7,770,000.00           7,181,786.13

                      US  TREASURY     N/B             9,100,000.00           8,918,177.45

                      US  TREASURY     N/B             8,840,000.00           9,677,037.48

                      US  TREASURY     N/B             9,200,000.00           9,289,843.52

                                       1,167,850,000.00           1,195,023,901.49

                                米ドル    小計
                                                  (136,232,724,769)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                2,600,000.00           2,589,085.20

                      GOV  OF  CANADA                2,250,000.00           2,235,881.25

                      GOV  OF  CANADA                2,160,000.00           2,186,490.24

                      GOV  OF  CANADA                2,100,000.00           2,081,944.20

                      GOV  OF  CANADA                1,330,000.00           1,343,103.16

                      GOV  OF  CANADA                1,960,000.00           1,937,834.36

                      GOV  OF  CANADA                2,580,000.00           2,627,918.34

                      GOV  OF  CANADA                1,640,000.00           1,624,657.80

                      GOV  OF  CANADA                 400,000.00           397,347.60

                      GOV  OF  CANADA                 840,000.00           862,617.84

                      GOV  OF  CANADA                2,310,000.00           2,265,123.63

                                 99/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                1,180,000.00           1,221,298.82
                      GOV  OF  CANADA                1,110,000.00           1,120,719.27

                      GOV  OF  CANADA                1,110,000.00           1,096,428.03

                      GOV  OF  CANADA                 840,000.00           840,393.12

                      GOV  OF  CANADA                1,250,000.00           1,293,195.00

                      GOV  OF  CANADA                3,490,000.00           3,384,284.41

                      GOV  OF  CANADA                2,260,000.00           2,153,285.06

                      GOV  OF  CANADA                 850,000.00           854,096.15

                      GOV  OF  CANADA                2,790,000.00           2,731,792.23

                      GOV  OF  CANADA                 920,000.00           896,769.08

                      GOV  OF  CANADA                1,000,000.00           1,029,827.00

                      GOV  OF  CANADA                 350,000.00           454,446.65

                      GOV  OF  CANADA                1,340,000.00           1,408,427.10

                      GOV  OF  CANADA                3,850,000.00           3,747,751.70

                      GOV  OF  CANADA                3,750,000.00           3,394,320.00

                      GOV  OF  CANADA                4,140,000.00           4,079,514.60

                      GOV  OF  CANADA                 640,000.00           627,582.72

                      GOV  OF  CANADA                1,020,000.00           1,442,240.22

                      GOV  OF  CANADA                 690,000.00           978,592.50

                      GOV  OF  CANADA                 960,000.00          1,275,439.68

                      GOV  OF  CANADA                1,270,000.00           1,630,064.05

                      GOV  OF  CANADA                1,120,000.00           1,289,747.20

                      GOV  OF  CANADA                4,740,000.00           4,707,924.42

                      GOV  OF  CANADA                1,090,000.00           1,012,019.22

                      GOV  OF  CANADA                 640,000.00           753,363.20

                                         62,570,000.00           63,575,525.05

                              カナダドル      小計
                                                   (5,775,200,695)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE           21,430,000.00           21,553,865.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE           29,990,000.00           30,730,639.03

                      UNITED    MEXICAN    STATE           32,500,000.00           33,373,925.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           33,220,000.00           35,976,137.15

                      UNITED    MEXICAN    STATE           45,780,000.00           43,543,935.41

                      UNITED    MEXICAN    STATE             880,000.00           817,960.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           35,040,000.00           35,623,482.56

                      UNITED    MEXICAN    STATE           36,240,000.00           38,896,783.38

                      UNITED    MEXICAN    STATE           30,656,000.00           31,579,665.28

                                100/335

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      UNITED    MEXICAN    STATE            9,600,000.00           9,897,312.00
                      UNITED    MEXICAN    STATE            8,200,000.00          10,070,858.70

                      UNITED    MEXICAN    STATE           28,000,000.00           30,257,253.60

                      UNITED    MEXICAN    STATE           22,210,000.00           22,258,268.99

                      UNITED    MEXICAN    STATE           24,810,000.00           25,423,987.93

                                        358,556,000.00           370,004,074.43

                             メキシコペソ       小計
                                                   (2,056,482,645)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                1,000,000.00           1,042,061.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 790,000.00           798,497.24

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,160,000.00           1,175,046.36

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,580,000.00           1,657,807.56

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,460,000.00           1,486,209.92

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,210,000.00           1,293,982.47

                      GOV  OF  AUSTRIA                 700,000.00           714,085.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,340,000.00           1,435,161.44

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,030,000.00           1,275,898.08

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,840,000.00           1,952,286.54

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,350,000.00           1,418,011.65

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,220,000.00           1,693,345.36

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,360,000.00           1,450,433.20

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,380,000.00           1,452,172.62

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,330,000.00           1,341,048.31

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,370,000.00           1,373,704.32

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,030,000.00           1,324,642.83

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,110,000.00           1,106,627.82

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,450,000.00           2,323,552.50

                      GOV  OF  AUSTRIA                 420,000.00           392,559.72

                      GOV  OF  AUSTRIA                 780,000.00          1,264,559.01

                      GOV  OF  AUSTRIA                 980,000.00          1,238,812.12

                      GOV  OF  AUSTRIA                 710,000.00           765,309.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 430,000.00           927,838.95

                      GOV  OF  AUSTRIA                 430,000.00           422,622.92

                      GOV  OF  AUSTRIA                 730,000.00          1,258,367.43

                      GOV  OF  AUSTRIA                 310,000.00           427,494.65

                      GOV  OF  BELGIUM                1,540,000.00           1,615,065.13

                                101/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                1,160,000.00           1,182,277.22
                      GOV  OF  BELGIUM                1,710,000.00           1,859,517.60

                      GOV  OF  BELGIUM                1,660,000.00           1,717,709.90

                      GOV  OF  BELGIUM                2,950,000.00           3,100,146.15

                      GOV  OF  BELGIUM                 930,000.00          1,138,876.14

                      GOV  OF  BELGIUM                2,020,000.00           2,159,248.70

                      GOV  OF  BELGIUM                1,980,000.00           2,114,418.24

                      GOV  OF  BELGIUM                1,080,000.00           1,103,061.24

                      GOV  OF  BELGIUM                1,770,000.00           2,443,090.29

                      GOV  OF  BELGIUM                2,230,000.00           2,393,579.42

                      GOV  OF  BELGIUM                2,030,000.00           2,199,371.02

                      GOV  OF  BELGIUM                1,510,000.00           1,535,528.21

                      GOV  OF  BELGIUM                1,840,000.00           2,021,240.00

                      GOV  OF  BELGIUM                1,800,000.00           1,787,923.80

                      GOV  OF  BELGIUM                1,130,000.00           1,595,019.86

                      GOV  OF  BELGIUM                1,430,000.00           1,615,787.03

                      GOV  OF  BELGIUM                 700,000.00           944,204.80

                      GOV  OF  BELGIUM                2,270,000.00           3,697,108.14

                      GOV  OF  BELGIUM                1,030,000.00           1,197,015.53

                      GOV  OF  BELGIUM                 980,000.00          1,215,428.34

                      GOV  OF  BELGIUM                 890,000.00           873,247.53

                      GOV  OF  BELGIUM                1,970,000.00           3,331,620.66

                      GOV  OF  BELGIUM                1,260,000.00           2,131,955.28

                      GOV  OF  BELGIUM                1,270,000.00           1,540,587.47

                      GOV  OF  BELGIUM                1,250,000.00           1,557,023.75

                      GOV  OF  BELGIUM                 700,000.00          1,005,534.60

                      GOV  OF  BELGIUM                 880,000.00          1,289,439.36

                      GOV  OF  BELGIUM                 590,000.00           521,823.25

                      GOV  OF  FINLAND                 660,000.00           682,102.08

                      GOV  OF  FINLAND                 660,000.00           669,550.86

                      GOV  OF  FINLAND                 610,000.00           651,441.57

                      GOV  OF  FINLAND                 460,000.00           469,119.96

                      GOV  OF  FINLAND                 520,000.00           609,268.40

                      GOV  OF  FINLAND                 670,000.00           708,222.16

                      GOV  OF  FINLAND                 840,000.00           878,797.92

                                102/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FINLAND                 500,000.00           510,926.50
                      GOV  OF  FINLAND                 910,000.00           957,424.82

                      GOV  OF  FINLAND                 470,000.00           567,649.08

                      GOV  OF  FINLAND                 510,000.00           537,178.41

                      GOV  OF  FINLAND                1,240,000.00           1,308,898.12

                      GOV  OF  FINLAND                 360,000.00           363,356.28

                      GOV  OF  FINLAND                 490,000.00           527,594.27

                      GOV  OF  FINLAND                 410,000.00           415,598.55

                      GOV  OF  FINLAND                 390,000.00           440,164.14

                      GOV  OF  FINLAND                 580,000.00           573,823.58

                      GOV  OF  FINLAND                 470,000.00           468,345.60

                      GOV  OF  FINLAND                 680,000.00          1,005,808.40

                      GOV  OF  FINLAND                 470,000.00           594,318.29

                      GOV  OF  FINLAND                 400,000.00           370,821.60

                      GOV  OF  FRANCE                2,120,000.00           2,141,965.32

                      GOV  OF  FRANCE                5,420,000.00           5,478,693.18

                      GOV  OF  FRANCE                6,720,000.00           6,980,830.08

                      GOV  OF  FRANCE                4,330,000.00           4,756,115.30

                      GOV  OF  FRANCE                3,690,000.00           3,747,840.75

                      GOV  OF  FRANCE                5,420,000.00           5,510,432.70

                      GOV  OF  FRANCE                4,180,000.00           4,492,123.92

                      GOV  OF  FRANCE                4,620,000.00           4,955,176.38

                      GOV  OF  FRANCE                6,150,000.00           6,269,464.96

                      GOV  OF  FRANCE                5,250,000.00           5,449,920.00

                      GOV  OF  FRANCE                3,250,000.00           4,102,491.25

                      GOV  OF  FRANCE                5,060,000.00           5,372,202.00

                      GOV  OF  FRANCE                5,240,000.00           5,347,435.72

                      GOV  OF  FRANCE                4,910,000.00           5,784,294.24

                      GOV  OF  FRANCE                5,000,000.00           5,217,220.00

                      GOV  OF  FRANCE                5,010,000.00           5,176,352.04

                      GOV  OF  FRANCE                1,830,000.00           1,864,587.00

                      GOV  OF  FRANCE                4,550,000.00           4,895,936.50

                      GOV  OF  FRANCE                6,110,000.00           7,251,775.70

                      GOV  OF  FRANCE                5,560,000.00           5,930,418.32

                      GOV  OF  FRANCE                6,480,000.00           6,922,985.76

                                103/335


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                4,240,000.00           6,055,979.28
                      GOV  OF  FRANCE                5,230,000.00           5,488,335.85

                      GOV  OF  FRANCE                5,340,000.00           5,381,902.98

                      GOV  OF  FRANCE                5,930,000.00           7,252,117.22

                      GOV  OF  FRANCE                5,650,000.00           5,655,010.94

                      GOV  OF  FRANCE                7,080,000.00           8,072,129.59

                      GOV  OF  FRANCE                4,150,000.00           4,107,450.05

                      GOV  OF  FRANCE                4,140,000.00           6,701,666.40

                      GOV  OF  FRANCE                4,660,000.00           5,236,856.74

                      GOV  OF  FRANCE                3,210,000.00           5,132,141.58

                      GOV  OF  FRANCE                5,210,000.00           5,887,982.51

                      GOV  OF  FRANCE                2,980,000.00           4,759,182.18

                      GOV  OF  FRANCE                3,580,000.00           4,407,846.36

                      GOV  OF  FRANCE                2,920,000.00           2,922,429.44

                      GOV  OF  FRANCE                4,280,000.00           7,496,668.24

                      GOV  OF  FRANCE                1,510,000.00           1,480,423.02

                      GOV  OF  FRANCE                2,970,000.00           4,719,110.22

                      GOV  OF  FRANCE                3,370,000.00           4,471,942.82

                      GOV  OF  FRANCE                3,950,000.00           4,746,952.00

                      GOV  OF  FRANCE                3,760,000.00           3,740,775.12

                      GOV  OF  FRANCE                 880,000.00           868,257.28

                      GOV  OF  FRANCE                2,370,000.00           4,631,665.62

                      GOV  OF  FRANCE                1,890,000.00           3,879,480.15

                      GOV  OF  FRANCE                1,610,000.00           2,129,501.92

                      GOV  OF  FRANCE                1,110,000.00            918,168.69

                      GOV  OF  GERMANY                2,110,000.00           2,128,332.73

                      GOV  OF  GERMANY                2,340,000.00           2,408,693.04

                      GOV  OF  GERMANY                2,130,000.00           2,153,030.83

                      GOV  OF  GERMANY                2,460,000.00           2,488,751.25

                      GOV  OF  GERMANY                2,510,000.00           2,597,664.26

                      GOV  OF  GERMANY                1,810,000.00           1,833,652.35

                      GOV  OF  GERMANY                2,650,000.00           2,782,475.62

                      GOV  OF  GERMANY                1,460,000.00           1,481,316.00

                      GOV  OF  GERMANY                2,500,000.00           2,540,135.00

                      GOV  OF  GERMANY                3,520,000.00           3,726,483.20

                                104/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                3,130,000.00           3,190,157.03
                      GOV  OF  GERMANY                2,690,000.00           2,845,855.91

                      GOV  OF  GERMANY                2,810,000.00           2,948,592.01

                      GOV  OF  GERMANY                2,760,000.00           2,821,466.85

                      GOV  OF  GERMANY                2,940,000.00           3,058,155.66

                      GOV  OF  GERMANY                2,450,000.00           2,509,062.15

                      GOV  OF  GERMANY                4,000,000.00           4,254,508.00

                      GOV  OF  GERMANY                3,320,000.00           3,406,200.48

                      GOV  OF  GERMANY                 350,000.00           360,282.33

                      GOV  OF  GERMANY                3,410,000.00           3,576,486.43

                      GOV  OF  GERMANY                2,980,000.00           3,062,012.58

                      GOV  OF  GERMANY                3,670,000.00           3,776,107.04

                      GOV  OF  GERMANY                1,840,000.00           1,891,854.88

                      GOV  OF  GERMANY                3,490,000.00           3,640,223.56

                      GOV  OF  GERMANY                1,680,000.00           2,365,999.44

                      GOV  OF  GERMANY                3,790,000.00           4,019,852.13

                      GOV  OF  GERMANY                2,810,000.00           2,899,133.20

                      GOV  OF  GERMANY                1,730,000.00           2,402,983.84

                      GOV  OF  GERMANY                3,640,000.00           3,875,730.04

                      GOV  OF  GERMANY                1,140,000.00           1,549,237.20

                      GOV  OF  GERMANY                3,220,000.00           3,383,138.08

                      GOV  OF  GERMANY                2,520,000.00           2,600,942.40

                      GOV  OF  GERMANY                2,860,000.00           3,008,800.08

                      GOV  OF  GERMANY                3,150,000.00           3,251,952.90

                      GOV  OF  GERMANY                1,150,000.00           1,792,485.45

                      GOV  OF  GERMANY                3,040,000.00           3,138,207.20

                      GOV  OF  GERMANY                4,220,000.00           4,351,001.46

                      GOV  OF  GERMANY                 700,000.00           725,638.90

                      GOV  OF  GERMANY                2,070,000.00           3,212,513.73

                      GOV  OF  GERMANY                3,490,000.00           3,587,028.98

                      GOV  OF  GERMANY                2,830,000.00           2,901,748.99

                      GOV  OF  GERMANY                 750,000.00           771,462.75

                      GOV  OF  GERMANY                2,850,000.00           4,696,705.95

                      GOV  OF  GERMANY                3,260,000.00           3,322,350.76

                      GOV  OF  GERMANY                2,110,000.00           2,138,517.70

                                105/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                3,160,000.00           5,204,760.16
                      GOV  OF  GERMANY                2,360,000.00           4,235,064.84

                      GOV  OF  GERMANY                2,180,000.00           4,211,603.04

                      GOV  OF  GERMANY                2,250,000.00           3,843,139.50

                      GOV  OF  GERMANY                3,460,000.00           5,519,250.14

                      GOV  OF  GERMANY                3,600,000.00           5,894,743.31

                      GOV  OF  GERMANY                3,580,000.00           4,777,839.36

                      GOV  OF  GERMANY                4,260,000.00           4,217,595.96

                      GOV  OF  GERMANY                 700,000.00           686,867.30

                      GOV  OF  IRELAND                 890,000.00           945,157.65

                      GOV  OF  IRELAND                 920,000.00          1,008,910.07

                      GOV  OF  IRELAND                1,350,000.00           1,620,313.20

                      GOV  OF  IRELAND                1,370,000.00           1,459,722.10

                      GOV  OF  IRELAND                 710,000.00           728,322.97

                      GOV  OF  IRELAND                 890,000.00           952,664.90

                      GOV  OF  IRELAND                1,260,000.00           1,372,336.56

                      GOV  OF  IRELAND                1,160,000.00           1,400,817.16

                      GOV  OF  IRELAND                1,080,000.00           1,094,297.04

                      GOV  OF  IRELAND                 530,000.00           594,064.28

                      GOV  OF  IRELAND                1,150,000.00           1,130,651.25

                      GOV  OF  IRELAND                 700,000.00           782,242.30

                      GOV  OF  IRELAND                 590,000.00           593,396.74

                      GOV  OF  IRELAND                 730,000.00           867,606.46

                      GOV  OF  IRELAND                 460,000.00           457,706.90

                      GOV  OF  IRELAND                1,210,000.00           1,575,841.08

                      GOV  OF  IRELAND                 780,000.00           924,230.58

                      GOV  OF  ITALY                1,160,000.00           1,226,566.60

                      GOV  OF  ITALY                3,020,000.00           3,034,511.40

                      GOV  OF  ITALY                1,790,000.00           1,801,769.25

                      GOV  OF  ITALY                1,830,000.00           1,863,653.70

                      GOV  OF  ITALY                2,290,000.00           2,333,803.12

                      GOV  OF  ITALY                1,940,000.00           2,082,328.10

                      GOV  OF  ITALY                2,320,000.00           2,360,600.00

                      GOV  OF  ITALY                2,510,000.00           2,734,770.50

                      GOV  OF  ITALY                1,670,000.00           1,692,294.50

                                106/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                1,980,000.00           2,087,317.98
                      GOV  OF  ITALY                2,210,000.00           2,255,088.42

                      GOV  OF  ITALY                4,870,000.00           4,901,168.00

                      GOV  OF  ITALY                1,520,000.00           1,528,548.48

                      GOV  OF  ITALY                1,980,000.00           2,196,938.70

                      GOV  OF  ITALY                2,070,000.00           2,081,091.06

                      GOV  OF  ITALY                1,900,000.00           1,999,940.00

                      GOV  OF  ITALY                2,020,000.00           2,123,377.54

                      GOV  OF  ITALY                1,350,000.00           1,355,305.50

                      GOV  OF  ITALY                2,190,000.00           2,431,390.56

                      GOV  OF  ITALY                2,050,000.00           2,147,360.65

                      GOV  OF  ITALY                2,030,000.00           2,193,492.14

                      GOV  OF  ITALY                3,110,000.00           3,156,370.72

                      GOV  OF  ITALY                2,350,000.00           2,745,380.45

                      GOV  OF  ITALY                2,400,000.00           2,527,680.00

                      GOV  OF  ITALY                2,260,000.00           2,384,770.08

                      GOV  OF  ITALY                2,010,000.00           2,147,345.31

                      GOV  OF  ITALY                2,340,000.00           2,572,954.02

                      GOV  OF  ITALY                2,310,000.00           2,494,575.93

                      GOV  OF  ITALY                2,120,000.00           2,158,073.08

                      GOV  OF  ITALY                2,660,000.00           3,167,097.08

                      GOV  OF  ITALY                3,430,000.00           3,413,017.38

                      GOV  OF  ITALY                2,400,000.00           2,562,108.00

                      GOV  OF  ITALY                2,170,000.00           2,368,923.90

                      GOV  OF  ITALY                 500,000.00           495,637.50

                      GOV  OF  ITALY                3,120,000.00           3,286,367.76

                      GOV  OF  ITALY                2,280,000.00           2,351,781.24

                      GOV  OF  ITALY                1,990,000.00           2,200,344.99

                      GOV  OF  ITALY                2,000,000.00           2,194,972.00

                      GOV  OF  ITALY                3,910,000.00           4,044,636.94

                      GOV  OF  ITALY                2,580,000.00           3,511,609.62

                      GOV  OF  ITALY                3,190,000.00           3,503,360.08

                      GOV  OF  ITALY                2,340,000.00           2,310,336.05

                      GOV  OF  ITALY                2,210,000.00           2,209,116.00

                      GOV  OF  ITALY                2,660,000.00           3,415,056.96

                                107/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                2,550,000.00           2,951,862.15
                      GOV  OF  ITALY                2,640,000.00           3,113,961.84

                      GOV  OF  ITALY                3,280,000.00           4,464,900.00

                      GOV  OF  ITALY                3,490,000.00           4,283,584.12

                      GOV  OF  ITALY                2,770,000.00           2,911,641.18

                      GOV  OF  ITALY                2,810,000.00           2,850,121.18

                      GOV  OF  ITALY                2,620,000.00           2,808,231.28

                      GOV  OF  ITALY                2,810,000.00           2,819,073.49

                      GOV  OF  ITALY                3,850,000.00           5,671,219.40

                      GOV  OF  ITALY                2,300,000.00           2,236,038.84

                      GOV  OF  ITALY                2,180,000.00           2,178,957.96

                      GOV  OF  ITALY                2,790,000.00           2,977,663.77

                      GOV  OF  ITALY                2,530,000.00           3,806,971.96

                      GOV  OF  ITALY                2,550,000.00           2,931,755.40

                      GOV  OF  ITALY                2,740,000.00           3,988,955.02

                      GOV  OF  ITALY                1,870,000.00           2,362,010.09

                      GOV  OF  ITALY                1,660,000.00           1,704,645.70

                      GOV  OF  ITALY                1,810,000.00           2,047,486.48

                      GOV  OF  ITALY                3,090,000.00           4,230,855.81

                      GOV  OF  ITALY                1,770,000.00           1,680,278.70

                      GOV  OF  ITALY                2,110,000.00           2,606,932.43

                      GOV  OF  ITALY                2,270,000.00           3,539,592.84

                      GOV  OF  ITALY                1,800,000.00           2,266,365.60

                      GOV  OF  ITALY                2,430,000.00           3,838,811.94

                      GOV  OF  ITALY                2,710,000.00           2,823,695.34

                      GOV  OF  ITALY                1,910,000.00           3,053,092.98

                      GOV  OF  ITALY                1,580,000.00           1,538,789.01

                      GOV  OF  ITALY                1,900,000.00           2,504,770.00

                      GOV  OF  ITALY                1,990,000.00           2,401,543.94

                      GOV  OF  ITALY                1,880,000.00           2,573,908.00

                      GOV  OF  ITALY                1,590,000.00           2,331,820.86

                      GOV  OF  ITALY                1,870,000.00           2,159,058.99

                      GOV  OF  ITALY                1,840,000.00           1,805,551.33

                      GOV  OF  ITALY                1,100,000.00           1,283,553.80

                      GOV  OF  ITALY                 560,000.00           549,311.28

                                108/335


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,490,000.00           1,571,085.94
                      GOV  OF  NETHERLANDS                2,140,000.00           2,233,151.62

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,830,000.00           1,860,401.79

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,770,000.00           1,900,779.99

                      GOV  OF  NETHERLANDS                2,360,000.00           2,436,110.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                2,360,000.00           2,477,469.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,910,000.00           1,957,371.82

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,950,000.00           2,086,381.05

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,120,000.00           1,535,937.76

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,990,000.00           2,143,080.75

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 840,000.00           858,351.48

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,400,000.00           1,457,562.40

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,610,000.00           1,638,975.17

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,250,000.00           1,265,957.74

                      GOV  OF  NETHERLANDS                2,200,000.00           2,838,264.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,940,000.00           3,116,258.86

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 870,000.00           857,112.69

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,200,000.00           1,297,943.63

                      GOV  OF  NETHERLANDS                2,280,000.00           3,971,696.16

                      GOV  OF  NETHERLANDS                2,380,000.00           3,959,058.60

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,200,000.00           1,140,164.12

                      GOV  OF  SPAIN                2,080,000.00           2,102,907.04

                      GOV  OF  SPAIN                2,270,000.00           2,435,990.57

                      GOV  OF  SPAIN                2,860,000.00           2,886,484.14

                      GOV  OF  SPAIN                2,810,000.00           2,856,553.27

                      GOV  OF  SPAIN                2,590,000.00           2,848,777.26

                      GOV  OF  SPAIN                1,790,000.00           2,004,073.26

                      GOV  OF  SPAIN                2,500,000.00           2,767,517.50

                      GOV  OF  SPAIN                2,220,000.00           2,244,220.20

                      GOV  OF  SPAIN                2,120,000.00           2,159,815.72

                      GOV  OF  SPAIN                3,310,000.00           3,626,924.22

                      GOV  OF  SPAIN                2,470,000.00           2,501,168.93

                      GOV  OF  SPAIN                2,560,000.00           2,737,021.44

                      GOV  OF  SPAIN                2,610,000.00           3,098,213.55

                      GOV  OF  SPAIN                2,870,000.00           3,152,778.23

                                109/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                2,690,000.00           2,718,352.05
                      GOV  OF  SPAIN                2,870,000.00           3,150,686.00

                      GOV  OF  SPAIN                2,490,000.00           3,211,955.58

                      GOV  OF  SPAIN                3,060,000.00           3,289,261.32

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           251,242.50

                      GOV  OF  SPAIN                2,670,000.00           2,907,368.34

                      GOV  OF  SPAIN                2,240,000.00           2,348,082.24

                      GOV  OF  SPAIN                2,790,000.00           3,038,376.96

                      GOV  OF  SPAIN                1,610,000.00           1,606,635.10

                      GOV  OF  SPAIN                3,230,000.00           3,514,301.37

                      GOV  OF  SPAIN                2,990,000.00           3,262,831.52

                      GOV  OF  SPAIN                2,040,000.00           2,760,413.76

                      GOV  OF  SPAIN                2,640,000.00           3,768,441.60

                      GOV  OF  SPAIN                2,730,000.00           2,996,008.47

                      GOV  OF  SPAIN                3,320,000.00           3,426,093.92

                      GOV  OF  SPAIN                1,920,000.00           1,958,488.32

                      GOV  OF  SPAIN                2,890,000.00           3,305,214.97

                      GOV  OF  SPAIN                2,870,000.00           3,105,807.81

                      GOV  OF  SPAIN                2,760,000.00           2,686,354.92

                      GOV  OF  SPAIN                2,390,000.00           2,399,199.11

                      GOV  OF  SPAIN                2,650,000.00           4,119,422.35

                      GOV  OF  SPAIN                2,270,000.00           2,727,620.65

                      GOV  OF  SPAIN                2,720,000.00           3,123,299.84

                      GOV  OF  SPAIN                2,340,000.00           3,507,021.18

                      GOV  OF  SPAIN                1,150,000.00           1,147,410.20

                      GOV  OF  SPAIN                2,070,000.00           3,515,404.41

                      GOV  OF  SPAIN                2,340,000.00           2,425,566.78

                      GOV  OF  SPAIN                2,470,000.00           4,150,617.64

                      GOV  OF  SPAIN                 760,000.00           758,735.36

                      GOV  OF  SPAIN                1,740,000.00           3,215,735.76

                      GOV  OF  SPAIN                2,060,000.00           2,866,158.34

                      GOV  OF  SPAIN                1,860,000.00           2,520,293.49

                      GOV  OF  SPAIN                2,320,000.00           2,186,996.72

                      GOV  OF  SPAIN                1,770,000.00           2,782,824.09

                      GOV  OF  SPAIN                 590,000.00           539,767.99

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                        765,350,000.00           882,845,104.97
                                ユーロ    小計
                                                  (115,211,286,198)
          英ポンド            UK  TREASURY                  3,920,000.00           3,906,926.80

                      UK  TREASURY                  2,390,000.00           2,402,097.70

                      UK  TREASURY                  1,950,000.00           2,011,697.60

                      UK  TREASURY                  3,730,000.00           3,697,845.15

                      UK  TREASURY                  1,750,000.00           1,772,330.00

                      UK  TREASURY                  1,330,000.00           1,412,728.66

                      UK  TREASURY                   690,000.00           682,850.22

                      UK  TREASURY                  1,040,000.00           1,191,780.50

                      UK  TREASURY                  2,500,000.00           2,509,600.00

                      UK  TREASURY                  1,250,000.00           1,318,785.00

                      UK  TREASURY                  2,160,000.00           2,119,491.36

                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           1,532,183.94

                      UK  TREASURY                  2,110,000.00           2,079,932.50

                      UK  TREASURY                  1,610,000.00           1,663,935.00

                      UK  TREASURY                  1,480,000.00           1,792,632.24

                      UK  TREASURY                  1,520,000.00           1,467,617.15

                      UK  TREASURY                  1,520,000.00           1,614,652.52

                      UK  TREASURY                  1,210,000.00           1,649,774.50

                      UK  TREASURY                   430,000.00           421,459.16

                      UK  TREASURY                  1,590,000.00           1,601,344.01

                      UK  TREASURY                  2,660,000.00           2,552,168.92

                      UK  TREASURY                  1,430,000.00           1,917,690.06

                      UK  TREASURY                  3,150,000.00           2,956,747.50

                      UK  TREASURY                  2,060,000.00           2,743,531.06

                      UK  TREASURY                  1,320,000.00           1,308,582.00

                      UK  TREASURY                  1,350,000.00           1,911,897.00

                      UK  TREASURY                  2,780,000.00           2,614,361.20

                      UK  TREASURY                  1,900,000.00           2,706,456.71

                      UK  TREASURY                  2,310,000.00           2,525,945.26

                      UK  TREASURY                  1,710,000.00           2,693,403.90

                      UK  TREASURY                   850,000.00           849,150.00

                      UK  TREASURY                  1,680,000.00           2,539,622.40

                      UK  TREASURY                  1,520,000.00           2,340,287.29

                                111/335


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                  2,880,000.00           2,936,372.83
                      UK  TREASURY                  2,170,000.00           3,549,372.64

                      UK  TREASURY                  2,360,000.00           3,342,892.80

                      UK  TREASURY                  2,190,000.00           3,254,756.10

                      UK  TREASURY                  1,250,000.00           1,181,772.50

                      UK  TREASURY                  1,860,000.00           3,132,346.94

                      UK  TREASURY                  2,310,000.00           2,514,693.93

                      UK  TREASURY                  1,200,000.00           1,387,428.00

                      UK  TREASURY                  1,460,000.00           2,583,271.73

                      UK  TREASURY                  1,120,000.00            996,900.80

                      UK  TREASURY                   980,000.00          1,020,997.32

                      UK  TREASURY                  1,350,000.00           2,298,942.00

                      UK  TREASURY                   490,000.00           551,955.01

                      UK  TREASURY                  1,790,000.00           2,069,066.37

                      UK  TREASURY                  1,890,000.00           3,620,238.30

                      UK  TREASURY                  2,330,000.00           2,832,094.03

                      UK  TREASURY                  1,410,000.00           2,760,131.40

                      UK  TREASURY                  1,600,000.00           1,353,699.84

                      UK  TREASURY                  1,750,000.00           2,720,392.50

                      UK  TREASURY                  1,830,000.00           3,609,217.50

                      UK  TREASURY                  1,280,000.00           1,675,635.20

                                         95,870,000.00          115,901,685.05

                               英ポンド     小計
                                                  (17,731,798,795)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN               11,300,000.00           11,678,027.94

                      GOV  OF  SWEDEN                9,680,000.00          10,546,778.16

                      GOV  OF  SWEDEN                9,470,000.00           9,921,387.55

                      GOV  OF  SWEDEN                7,110,000.00           7,392,257.04

                      GOV  OF  SWEDEN                7,090,000.00           7,403,874.30

                      GOV  OF  SWEDEN                6,300,000.00           6,208,319.25

                      GOV  OF  SWEDEN                4,350,000.00           5,233,550.25

                      GOV  OF  SWEDEN                4,960,000.00           7,410,609.01

                                         60,260,000.00           65,794,803.50

                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (856,648,341)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                9,520,000.00           9,636,736.13

                      GOV  OF  NORWAY                7,370,000.00           7,641,805.60

                      GOV  OF  NORWAY                6,490,000.00           6,545,067.65

                                112/335

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                      GOV  OF  NORWAY                3,380,000.00           3,373,977.17
                      GOV  OF  NORWAY                7,630,000.00           7,697,716.25

                      GOV  OF  NORWAY                3,330,000.00           3,416,220.36

                      GOV  OF  NORWAY                5,420,000.00           5,469,511.70

                      GOV  OF  NORWAY                5,980,000.00           5,863,091.00

                      GOV  OF  NORWAY                3,510,000.00           3,391,362.00

                                         52,630,000.00           53,035,487.86

                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (696,355,955)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                8,580,000.00           8,656,705.20

                      GOV  OF  DENMARK                6,620,000.00           6,912,471.60

                      GOV  OF  DENMARK                4,310,000.00           4,382,106.30

                      GOV  OF  DENMARK                7,130,000.00           7,768,631.96

                      GOV  OF  DENMARK                8,370,000.00           8,774,522.10

                      GOV  OF  DENMARK               11,550,000.00           12,167,289.75

                      GOV  OF  DENMARK                5,860,000.00           5,863,608.58

                      GOV  OF  DENMARK               13,530,000.00           24,292,757.77

                      GOV  OF  DENMARK                5,260,000.00           5,222,128.00

                                         71,210,000.00           84,040,221.26

                          デンマーククローネ          小計
                                                   (1,474,905,883)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                5,650,000.00           5,634,121.80

                      GOV  OF  POLAND                4,140,000.00           4,217,625.00

                      GOV  OF  POLAND                3,910,000.00           3,858,583.50

                      GOV  OF  POLAND                3,560,000.00           3,486,664.00

                      GOV  OF  POLAND                3,450,000.00           3,192,628.27

                      GOV  OF  POLAND                4,450,000.00           4,480,037.50

                      GOV  OF  POLAND                5,820,000.00           5,696,034.00

                      GOV  OF  POLAND                1,490,000.00           1,310,902.00

                      GOV  OF  POLAND                5,090,000.00           4,965,295.00

                      GOV  OF  POLAND                4,420,000.00           4,368,286.00

                      GOV  OF  POLAND                1,120,000.00           1,334,312.00

                      GOV  OF  POLAND                5,800,000.00           5,732,720.00

                      GOV  OF  POLAND                3,810,000.00           3,321,367.50

                                         52,710,000.00           51,598,576.57

                           ポーランドズロチ         小計
                                                   (1,450,570,143)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                2,900,000.00           2,959,690.11

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                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,500,000.00           2,679,314.00
                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,610,000.00           1,688,299.13

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,990,000.00           2,920,718.39

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,340,000.00           2,502,015.04

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,210,000.00           2,119,118.38

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,200,000.00           2,473,197.76

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,490,000.00           2,382,394.65

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,940,000.00           2,272,611.25

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,310,000.00           2,472,343.79

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,860,000.00           1,939,456.02

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,430,000.00           1,539,433.17

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,270,000.00           2,527,666.56

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,990,000.00           2,150,687.10

                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,300,000.00           3,506,546.66

                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,240,000.00           3,034,881.43

                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,320,000.00           3,240,964.73

                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,680,000.00           3,413,827.06

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,460,000.00           2,325,740.82

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,440,000.00           2,415,333.78

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,610,000.00           2,050,788.37

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,000,000.00           1,090,739.20

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,370,000.00           1,663,140.27

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,230,000.00           1,406,250.75

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,510,000.00           1,602,641.52

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,610,000.00           1,779,997.16

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,780,000.00           1,522,558.94

                                         59,590,000.00           61,680,356.04

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (5,155,244,157)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                1,100,000.00           1,115,180.77

                      GOV  OF  SINGAPORE                 910,000.00           939,684.56

                      GOV  OF  SINGAPORE                 490,000.00           502,264.70

                      GOV  OF  SINGAPORE                1,090,000.00           1,149,393.99

                      GOV  OF  SINGAPORE                 870,000.00           906,975.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 700,000.00           680,610.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 820,000.00           847,716.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 870,000.00           957,435.00

                                114/335

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                      GOV  OF  SINGAPORE                 620,000.00           658,750.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 790,000.00           855,175.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 970,000.00          1,054,972.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 330,000.00           325,923.11

                      GOV  OF  SINGAPORE                 710,000.00           819,340.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 930,000.00           962,810.40

                      GOV  OF  SINGAPORE                 380,000.00           400,900.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 620,000.00           691,712.30

                      GOV  OF  SINGAPORE                 890,000.00           995,910.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 890,000.00           849,060.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 190,000.00           183,740.45

                                         14,170,000.00           14,897,553.28

                           シンガポールドル         小計
                                                   (1,256,161,692)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                2,600,000.00           2,636,446.02

                      GOV  OF  MALAYSIA                 820,000.00           837,233.69

                      GOV  OF  MALAYSIA                 830,000.00           850,236.23

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,560,000.00           1,591,777.98

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,470,000.00           1,527,604.59

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,260,000.00           1,306,611.30

                      GOV  OF  MALAYSIA                 730,000.00           754,020.28

                      GOV  OF  MALAYSIA                3,030,000.00           3,136,051.51

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,510,000.00           1,593,922.32

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,190,000.00           1,233,402.03

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,960,000.00           3,064,108.81

                      GOV  OF  MALAYSIA                 700,000.00           722,333.01

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,790,000.00           1,809,052.22

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,890,000.00           1,949,090.27

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,130,000.00           2,165,186.53

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,460,000.00           2,510,267.14

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,690,000.00           1,793,085.09

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,850,000.00           1,712,246.59

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,730,000.00           1,793,357.27

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,410,000.00           1,395,060.34

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,100,000.00           1,165,502.47

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,100,000.00           2,050,101.90

                                115/335


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                      GOV  OF  MALAYSIA                1,380,000.00           1,411,269.28
                      GOV  OF  MALAYSIA                1,610,000.00           1,709,951.85

                      GOV  OF  MALAYSIA                 890,000.00           957,522.25

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,730,000.00           2,575,375.24

                      GOV  OF  MALAYSIA                 860,000.00           921,538.93

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,180,000.00           1,226,882.58

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,280,000.00           1,361,011.06

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,870,000.00           1,804,003.21

                                         48,610,000.00           49,564,251.99

                         マレーシアリンギット           小計
                                                   (1,356,702,444)
          中国元            GOV  OF  CHINA                7,000,000.00           7,010,745.00

                      GOV  OF  CHINA                4,300,000.00           4,284,358.32

                      GOV  OF  CHINA                7,800,000.00           7,612,488.00

                      GOV  OF  CHINA                5,470,000.00           5,610,125.53

                      GOV  OF  CHINA                5,500,000.00           5,637,830.00

                      GOV  OF  CHINA                3,600,000.00           3,772,635.12

                                         33,670,000.00           33,928,181.97

                                中国元    小計
                                                    (606,249,112)
          イスラエルシュケル            GOV  OF  ISRAEL                1,720,000.00           1,761,968.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,150,000.00           2,328,450.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,310,000.00           2,307,459.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,470,000.00           2,566,947.50

                      GOV  OF  ISRAEL                2,370,000.00           2,616,124.50

                      GOV  OF  ISRAEL                3,390,000.00           3,389,830.50

                      GOV  OF  ISRAEL                1,840,000.00           1,921,880.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 860,000.00           857,420.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,970,000.00           2,496,285.50

                      GOV  OF  ISRAEL                2,100,000.00           2,250,465.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,190,000.00           2,383,815.00

                      GOV  OF  ISRAEL                3,290,000.00           3,244,104.50

                      GOV  OF  ISRAEL                2,130,000.00           2,019,985.50

                      GOV  OF  ISRAEL                2,210,000.00           3,558,210.50

                      GOV  OF  ISRAEL                3,070,000.00           3,954,927.50

                                         34,070,000.00           37,657,873.00

                          イスラエルシュケル          小計
                                                   (1,381,855,649)
                                                   291,242,186,478

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                    合計
                                                  (291,242,186,478)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           248銘柄           100.0   %             46.7  %

    カナダドル                 国債証券           36銘柄          100.0   %             2.0  %

    メキシコペソ                 国債証券           14銘柄          100.0   %             0.7  %

    ユーロ                 国債証券           343銘柄           100.0   %             39.6  %

    英ポンド                 国債証券           54銘柄          100.0   %             6.1  %

    スウェーデンクローナ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.3  %

    ノルウェークローネ                 国債証券            9銘柄          100.0   %             0.2  %

    デンマーククローネ                 国債証券            9銘柄          100.0   %             0.5  %

    ポーランドズロチ                 国債証券           13銘柄          100.0   %             0.5  %

    オーストラリアドル                 国債証券           27銘柄          100.0   %             1.8  %

    シンガポールドル                 国債証券           19銘柄          100.0   %             0.4  %

    マレーシアリンギット                 国債証券           30銘柄          100.0   %             0.5  %

    中国元                 国債証券            6銘柄          100.0   %             0.2  %

    イスラエルシュケル                 国債証券           15銘柄          100.0   %             0.5  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ国内株式マザーファンド

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    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年11月15日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               639,468,302
        株式                             62,875,378,460
        派生商品評価勘定                               20,310,750
        未収入金                                 379,500
        未収配当金                               474,130,826
                                       39,750,000
        差入委託証拠金
                                     64,049,417,838
        流動資産合計
                                     64,049,417,838
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                2,483,250
        前受金                               14,105,000
        未払金                               240,802,760
        未払解約金                                9,035,000
                                          1,734
        未払利息
                                       266,427,744
        流動負債合計
                                       266,427,744
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             42,620,990,307
        剰余金
                                     21,161,999,787
          剰余金又は欠損金（△）
                                     63,782,990,094
        元本等合計
                                     63,782,990,094
       純資産合計
                                     64,049,417,838
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

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                            2021年11月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年11月17日
       期首元本額                                             31,855,538,813円
       期中追加設定元本額                                             53,720,004,141円
       期中一部解約元本額                                             42,954,552,647円
       期末元本額                                             42,620,990,307円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              4,097,127,657円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              3,371,648,718円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,147,759,804円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               71,508,612円
       つみたてバランスファンド                                              3,773,359,578円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               357,319,873円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               205,979,877円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               137,513,297円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               42,365,233円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               26,908,792円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               14,428,103円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               25,556,437円
       リスクコントロール・オープン                                                9,689,758円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               487,430,367円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                             21,037,366,855円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              1,694,759,749円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               68,881,943円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               190,429,160円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               218,660,375円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               238,953,191円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               446,607,664円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               268,299,760円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               191,332,262円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               218,565,904円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               38,083,978円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                5,358,996円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               523,928,749円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                               857,072,275円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               822,616,932円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              1,031,161,940円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 84,162円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 92,832円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 137,474円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    42,620,990,307口
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    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4965円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,965円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年11月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年11月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

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                            2021年11月15日現在
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年11月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  4,463,800,510

           合計                                           4,463,800,510

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2021年11月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            1,005,172,500               －    1,023,000,000           17,827,500

            合計             1,005,172,500               －    1,023,000,000           17,827,500

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

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    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

             銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                          1,100      3,095.00         3,404,500

    日本水産                         30,400        622.00       18,908,800

    マルハニチロ                          4,800      2,444.00        11,731,200

    雪国まいたけ                          2,200      1,390.00         3,058,000

    カネコ種苗                           900     1,421.00         1,278,900

    サカタのタネ                          3,600      3,355.00        12,078,000

    ホクト                          2,600      1,940.00         5,044,000

    ホクリヨウ                           400      718.00         287,200

    住石ホールディングス                          5,200       138.00         717,600

    日鉄鉱業                           700     6,450.00         4,515,000

    三井松島ホールディングス                          1,300      1,461.00         1,899,300

    ＩＮＰＥＸ                         122,000        970.00       118,340,000

    石油資源開発                          3,600      2,339.00         8,420,400

    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          1,500      1,548.00         2,322,000

    ヒノキヤグループ                           700     2,252.00         1,576,400

    ショーボンドホールディングス                          4,300      5,150.00        22,145,000

    ミライト・ホールディングス                          9,800      2,116.00        20,736,800

    タマホーム                          1,800      2,263.00         4,073,400

    サンヨーホームズ                           400      730.00         292,000

    日本アクア                          1,200       666.00         799,200

    ファーストコーポレーション                           900      770.00         693,000

    ベステラ                           600     1,424.00          854,400

    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                          5,000       259.00        1,295,000

    キャンディル                           500      516.00         258,000

    スペースバリューホールディングス                          3,200      1,115.00         3,568,000

    ダイセキ環境ソリューション                           600     1,988.00         1,192,800

    第一カッター興業                           800     1,417.00         1,133,600

    安藤・間                         16,700        882.00       14,729,400

    東急建設                          8,900       684.00        6,087,600

    コムシスホールディングス                          9,800      2,773.00        27,175,400

                                122/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ビーアールホールディングス                          4,100       406.00        1,664,600
    高松コンストラクショングループ                          1,900      1,914.00         3,636,600

    東建コーポレーション                           900     9,490.00         8,541,000

    ソネック                           300     1,075.00          322,500

    ヤマウラ                          1,500       933.00        1,399,500

    オリエンタル白石                         10,200        262.00        2,672,400

    大成建設                         20,300       3,705.00        75,211,500

    大林組                         70,200        928.00       65,145,600

    清水建設                         65,800        768.00       50,534,400

    飛島建設                          1,900      1,038.00         1,972,200

    長谷工コーポレーション                         20,900       1,471.00        30,743,900

    松井建設                          2,800       760.00        2,128,000

    錢高組                           300     3,945.00         1,183,500

    鹿島建設                         51,500       1,408.00        72,512,000

    不動テトラ                          1,500      1,788.00         2,682,000

    大末建設                           700     1,194.00          835,800

    鉄建建設                          1,500      1,810.00         2,715,000

    西松建設                          4,300      3,420.00        14,706,000

    三井住友建設                         15,800        410.00        6,478,000

    大豊建設                          1,000      3,830.00         3,830,000

    佐田建設                          1,500       481.00         721,500

    ナカノフドー建設                          1,700       340.00         578,000

    奥村組                          4,100      3,255.00        13,345,500

    東鉄工業                          3,300      2,381.00         7,857,300

    イチケン                           500     1,932.00          966,000

    富士ピー・エス                           900      518.00         466,200

    淺沼組                           800     4,665.00         3,732,000

    戸田建設                         29,200        724.00       21,140,800

    熊谷組                          3,600      2,896.00        10,425,600

    北野建設                           400     2,138.00          855,200

    植木組                           600     1,440.00          864,000

    矢作建設工業                          3,100       727.00        2,253,700

    ピーエス三菱                          2,300       633.00        1,455,900

    日本ハウスホールディングス                          4,800       392.00        1,881,600

    大東建託                          7,200      13,400.00         96,480,000

    新日本建設                          3,000       859.00        2,577,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＮＩＰＰＯ                          5,600      4,025.00        22,540,000
    東亜道路工業                           400     5,240.00         2,096,000

    日本道路                           700     8,070.00         5,649,000

    東亜建設工業                          1,700      2,537.00         4,312,900

    日本国土開発                          6,800       586.00        3,984,800

    若築建設                          1,200      1,994.00         2,392,800

    東洋建設                          7,900       560.00        4,424,000

    五洋建設                         27,800        775.00       21,545,000

    世紀東急工業                          3,400       800.00        2,720,000

    福田組                           800     4,305.00         3,444,000

    住友林業                         18,000       2,416.00        43,488,000

    日本基礎技術                          1,900       529.00        1,005,100

    巴コーポレーション                          3,100       447.00        1,385,700

    大和ハウス工業                         64,900       3,520.00        228,448,000

    ライト工業                          4,400      1,984.00         8,729,600

    積水ハウス                         76,200       2,410.50        183,680,100

    日特建設                          1,500       698.00        1,047,000

    北陸電気工事                          1,200      1,053.00         1,263,600

    ユアテック                          4,000       654.00        2,616,000

    日本リーテック                          1,500      1,566.00         2,349,000

    四電工                           800     1,611.00         1,288,800

    中電工                          3,200      2,172.00         6,950,400

    関電工                         11,400        869.00        9,906,600

    きんでん                         15,700       1,793.00        28,150,100

    東京エネシス                          2,300      1,091.00         2,509,300

    トーエネック                           700     3,180.00         2,226,000

    住友電設                          1,700      1,994.00         3,389,800

    日本電設工業                          3,900      1,733.00         6,758,700

    エクシオグループ                         10,700       2,623.00        28,066,100

    新日本空調                          1,900      2,316.00         4,400,400

    九電工                          5,400      3,535.00        19,089,000

    三機工業                          4,600      1,435.00         6,601,000

    日揮ホールディングス                         21,600       1,084.00        23,414,400

    中外炉工業                           700     1,703.00         1,192,100

    ヤマト                          2,100       774.00        1,625,400

    太平電業                          1,600      2,708.00         4,332,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    高砂熱学工業                          6,300      1,988.00        12,524,400
    三晃金属工業                           300     2,488.00          746,400

    朝日工業社                           500     3,310.00         1,655,000

    明星工業                          4,500       633.00        2,848,500

    大氣社                          3,400      2,991.00        10,169,400

    ダイダン                          1,600      2,179.00         3,486,400

    日比谷総合設備                          2,300      1,899.00         4,367,700

    フィル・カンパニー                           400     2,717.00         1,086,800

    テスホールディングス                          1,300      2,590.00         3,367,000

    インフロニア・ホールディングス                         29,900        977.00       29,212,300

    東洋エンジニアリング                          2,900       792.00        2,296,800

    レイズネクスト                          3,400      1,218.00         4,141,200

    ニップン                          6,600      1,620.00        10,692,000

    日清製粉グループ本社                         25,400       1,739.00        44,170,600

    日東富士製粉                           300     3,480.00         1,044,000

    昭和産業                          2,100      2,815.00         5,911,500

    鳥越製粉                          2,000       765.00        1,530,000

    中部飼料                          2,500      1,044.00         2,610,000

    フィード・ワン                          3,000       792.00        2,376,000

    東洋精糖                           400     1,175.00          470,000

    日本甜菜製糖                          1,200      1,670.00         2,004,000

    ＤＭ三井製糖ホールディングス                          2,000      1,995.00         3,990,000

    塩水港精糖                          2,600       218.00         566,800

    日新製糖                          1,100      1,700.00         1,870,000

    森永製菓                          5,300      4,075.00        21,597,500

    中村屋                           500     3,750.00         1,875,000

    江崎グリコ                          6,200      3,910.00        24,242,000

    名糖産業                          1,000      1,742.00         1,742,000

    井村屋グループ                          1,300      2,310.00         3,003,000

    不二家                          1,300      2,305.00         2,996,500

    山崎製パン                         16,800       1,643.00        27,602,400

    第一屋製パン                           400      699.00         279,600

    モロゾフ                           400     5,540.00         2,216,000

    亀田製菓                          1,300      4,465.00         5,804,500

    寿スピリッツ                          2,200      7,200.00        15,840,000

    カルビー                         10,200       2,828.00        28,845,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    森永乳業                          4,200      6,050.00        25,410,000
    六甲バター                          1,600      1,651.00         2,641,600

    ヤクルト本社                         16,700       5,910.00        98,697,000

    明治ホールディングス                         14,900       7,100.00        105,790,000

    雪印メグミルク                          5,400      2,079.00        11,226,600

    プリマハム                          2,800      2,580.00         7,224,000

    日本ハム                          8,600      4,115.00        35,389,000

    林兼産業                           700      569.00         398,300

    丸大食品                          2,200      1,585.00         3,487,000

    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          2,000      3,460.00         6,920,000

    柿安本店                           800     2,672.00         2,137,600

    伊藤ハム米久ホールディングス                         14,500        681.00        9,874,500

    サッポロホールディングス                          7,700      2,343.00        18,041,100

    アサヒグループホールディングス                         52,900       4,785.00        253,126,500

    キリンホールディングス                         82,600       1,881.00        155,370,600

    宝ホールディングス                         15,300       1,394.00        21,328,200

    オエノンホールディングス                          6,400       374.00        2,393,600

    養命酒製造                           700     1,808.00         1,265,600

    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール

    ディングス                         15,800       1,535.00        24,253,000
    サントリー食品インターナショナル                         15,000       4,520.00        67,800,000

    ダイドーグループホールディングス                          1,200      5,460.00         6,552,000

    伊藤園                          6,800      7,740.00        52,632,000

    キーコーヒー                          2,200      2,072.00         4,558,400

    ユニカフェ                           700     1,100.00          770,000

    ジャパンフーズ                           300     1,216.00          364,800

    日清オイリオグループ                          2,800      3,005.00         8,414,000

    不二製油グループ本社                          4,900      2,578.00        12,632,200

    かどや製油                           200     4,080.00          816,000

    Ｊ－オイルミルズ                          2,100      1,749.00         3,672,900

    キッコーマン                         16,200       9,590.00        155,358,000

    味の素                         49,600       3,562.00        176,675,200

    ブルドックソース                           900     2,195.00         1,975,500

    キユーピー                         11,800       2,492.00        29,405,600

    ハウス食品グループ本社                          8,400      3,095.00        25,998,000

    カゴメ                          8,500      3,015.00        25,627,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    焼津水産化学工業                          1,100       991.00        1,090,100
    アリアケジャパン                          2,100      6,880.00        14,448,000

    ピエトロ                           300     1,786.00          535,800

    エバラ食品工業                           500     2,447.00         1,223,500

    やまみ                           200     1,998.00          399,600

    ニチレイ                         10,700       2,667.00        28,536,900

    東洋水産                         10,800       4,835.00        52,218,000

    イートアンドホールディングス                           800     2,154.00         1,723,200

    大冷                           300     1,937.00          581,100

    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          1,200       769.00         922,800

    日清食品ホールディングス                          8,800      8,900.00        78,320,000

    永谷園ホールディングス                          1,000      2,003.00         2,003,000

    一正蒲鉾                           900      924.00         831,600

    フジッコ                          2,400      1,881.00         4,514,400

    ロック・フィールド                          2,400      1,644.00         3,945,600

    日本たばこ産業                         120,500       2,331.00        280,885,500

    ケンコーマヨネーズ                          1,300      1,442.00         1,874,600

    わらべや日洋ホールディングス                          1,500      2,093.00         3,139,500

    なとり                          1,300      1,961.00         2,549,300

    イフジ産業                           400      951.00         380,400

    ピックルスコーポレーション                          1,100      1,830.00         2,013,000

    ファーマフーズ                          2,100      2,599.00         5,457,900

    ユーグレナ                         11,400        900.00       10,260,000

    紀文食品                          1,300      1,097.00         1,426,100

    ミヨシ油脂                           900     1,337.00         1,203,300

    理研ビタミン                          2,300      1,750.00         4,025,000

    片倉工業                          2,400      2,304.00         5,529,600

    グンゼ                          1,500      4,170.00         6,255,000

    東洋紡                          8,700      1,331.00        11,579,700

    ユニチカ                          6,000       314.00        1,884,000

    富士紡ホールディングス                          1,000      4,040.00         4,040,000

    倉敷紡績                          1,900      1,924.00         3,655,600

    シキボウ                          1,100       926.00        1,018,600

    日本毛織                          6,600       908.00        5,992,800

    ダイトウボウ                          3,400       101.00         343,400

    トーア紡コーポレーション                           800      436.00         348,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ダイドーリミテッド                          2,800       168.00         470,400
    帝国繊維                          2,500      2,059.00         5,147,500

    帝人                         20,600       1,457.00        30,014,200

    東レ                         158,800        721.40       114,558,320

    住江織物                           500     1,750.00          875,000

    日本フエルト                          1,200       444.00         532,800

    イチカワ                           300     1,368.00          410,400

    日東製網                           200     1,481.00          296,200

    アツギ                          1,700       670.00        1,139,000

    ダイニック                           800      752.00         601,600

    セーレン                          4,500      2,298.00        10,341,000

    ソトー                           800      851.00         680,800

    東海染工                           300     1,127.00          338,100

    小松マテーレ                          3,600      1,129.00         4,064,400

    ワコールホールディングス                          5,500      2,181.00        11,995,500

    ホギメディカル                          3,000      3,135.00         9,405,000

    クラウディアホールディングス                           500      288.00         144,000

    ＴＳＩホールディングス                          7,300       376.00        2,744,800

    マツオカコーポレーション                           700     1,364.00          954,800

    ワールド                          2,900      1,349.00         3,912,100

    三陽商会                          1,100       905.00         995,500

    ナイガイ                           700      322.00         225,400

    オンワードホールディングス                         13,200        344.00        4,540,800

    ルックホールディングス                           700     1,432.00         1,002,400

    キムラタン                         11,900        21.00        249,900

    ゴールドウイン                          4,000      7,140.00        28,560,000

    デサント                          4,300      4,820.00        20,726,000

    キング                          1,000       547.00         547,000

    ヤマトインターナショナル                          1,900       316.00         600,400

    特種東海製紙                          1,300      4,285.00         5,570,500

    王子ホールディングス                         91,700        592.00       54,286,400

    日本製紙                         10,500       1,177.00        12,358,500

    三菱製紙                          3,100       345.00        1,069,500

    北越コーポレーション                         14,400        857.00       12,340,800

    中越パルプ工業                           800     1,168.00          934,400

    巴川製紙所                           700      842.00         589,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    大王製紙                         10,600       2,069.00        21,931,400
    阿波製紙                           600      376.00         225,600

    レンゴー                         20,700        827.00       17,118,900

    トーモク                          1,300      1,881.00         2,445,300

    ザ・パック                          1,700      2,838.00         4,824,600

    北の達人コーポレーション                          7,800       413.00        3,221,400

    クラレ                         32,100       1,057.00        33,929,700

    旭化成                         145,400       1,153.00        167,646,200

    共和レザー                          1,400       660.00         924,000

    昭和電工                         19,000       2,824.00        53,656,000

    住友化学                         161,200        576.00       92,851,200

    住友精化                          1,000      3,155.00         3,155,000

    日産化学                         11,900       6,940.00        82,586,000

    ラサ工業                           800     1,910.00         1,528,000

    クレハ                          1,700      8,700.00        14,790,000

    多木化学                           900     6,100.00         5,490,000

    テイカ                          1,600      1,326.00         2,121,600

    石原産業                          3,700      1,380.00         5,106,000

    片倉コープアグリ                           500     1,180.00          590,000

    日本曹達                          2,800      3,375.00         9,450,000

    東ソー                         31,600       1,780.00        56,248,000

    トクヤマ                          7,000      1,988.00        13,916,000

    セントラル硝子                          3,600      2,104.00         7,574,400

    東亞合成                         12,500       1,281.00        16,012,500

    大阪ソーダ                          2,000      2,748.00         5,496,000

    関東電化工業                          4,800      1,059.00         5,083,200

    デンカ                          8,000      3,625.00        29,000,000

    信越化学工業                         37,700      20,275.00        764,367,500

    日本カーバイド工業                           800     1,353.00         1,082,400

    堺化学工業                          1,500      2,229.00         3,343,500

    第一稀元素化学工業                          2,000      1,455.00         2,910,000

    エア・ウォーター                         20,800       1,861.00        38,708,800

    日本酸素ホールディングス                         21,100       2,675.00        56,442,500

    日本化学工業                           700     2,832.00         1,982,400

    東邦アセチレン                           400     1,242.00          496,800

    日本パーカライジング                         11,100       1,147.00        12,731,700

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    高圧ガス工業                          3,500       756.00        2,646,000
    チタン工業                           300     1,822.00          546,600

    四国化成工業                          2,900      1,422.00         4,123,800

    戸田工業                           500     2,872.00         1,436,000

    ステラ　ケミファ                          1,100      2,730.00         3,003,000

    保土谷化学工業                           700     5,220.00         3,654,000

    日本触媒                          3,700      5,520.00        20,424,000

    大日精化工業                          1,800      2,365.00         4,257,000

    カネカ                          5,700      4,055.00        23,113,500

    三菱瓦斯化学                         20,400       2,086.00        42,554,400

    三井化学                         19,900       3,240.00        64,476,000

    ＪＳＲ                         20,400       4,350.00        88,740,000

    東京応化工業                          3,800      7,450.00        28,310,000

    大阪有機化学工業                          1,900      3,930.00         7,467,000

    三菱ケミカルホールディングス                         146,600        948.20       139,006,120

    ＫＨネオケム                          3,600      3,355.00        12,078,000

    ダイセル                         31,600        822.00       25,975,200

    住友ベークライト                          3,400      5,480.00        18,632,000

    積水化学工業                         45,900       1,925.00        88,357,500

    日本ゼオン                         19,800       1,357.00        26,868,600

    アイカ工業                          6,100      3,440.00        20,984,000

    宇部興産                         10,300       2,053.00        21,145,900

    積水樹脂                          3,300      2,132.00         7,035,600

    タキロンシーアイ                          4,700       563.00        2,646,100

    旭有機材                          1,200      1,475.00         1,770,000

    ニチバン                          1,300      1,879.00         2,442,700

    リケンテクノス                          5,400       545.00        2,943,000

    大倉工業                          1,100      2,151.00         2,366,100

    積水化成品工業                          2,900       520.00        1,508,000

    群栄化学工業                           500     3,355.00         1,677,500

    タイガースポリマー                          1,200       425.00         510,000

    ミライアル                           700     1,664.00         1,164,800

    ダイキアクシス                           800      881.00         704,800

    ダイキョーニシカワ                          4,600       569.00        2,617,400

    竹本容器                           800      866.00         692,800

    森六ホールディングス                          1,200      1,820.00         2,184,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    恵和                           600     6,060.00         3,636,000
    日本化薬                         17,300       1,224.00        21,175,200

    カーリットホールディングス                          2,200       773.00        1,700,600

    日本精化                          1,800      2,067.00         3,720,600

    扶桑化学工業                          2,000      5,130.00        10,260,000

    トリケミカル研究所                          2,300      3,600.00         8,280,000

    ＡＤＥＫＡ                         10,100       2,548.00        25,734,800

    日油                          7,500      6,010.00        45,075,000

    新日本理化                          3,600       289.00        1,040,400

    ハリマ化成グループ                          1,600       862.00        1,379,200

    花王                         49,500       6,285.00        311,107,500

    第一工業製薬                           800     3,415.00         2,732,000

    石原ケミカル                          1,100      1,429.00         1,571,900

    日華化学                           700      889.00         622,300

    ニイタカ                           500     2,393.00         1,196,500

    三洋化成工業                          1,300      5,460.00         7,098,000

    有機合成薬品工業                          1,500       301.00         451,500

    大日本塗料                          2,700       840.00        2,268,000

    日本ペイントホールディングス                         82,400       1,254.00        103,329,600

    関西ペイント                         22,700       2,860.00        64,922,000

    神東塗料                          1,700       190.00         323,000

    中国塗料                          5,200       855.00        4,446,000

    日本特殊塗料                          1,600       953.00        1,524,800

    藤倉化成                          2,700       526.00        1,420,200

    太陽ホールディングス                          3,200      3,300.00        10,560,000

    ＤＩＣ                          9,300      3,130.00        29,109,000

    サカタインクス                          4,400      1,025.00         4,510,000

    東洋インキＳＣホールディングス                          4,600      2,007.00         9,232,200

    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          1,800       813.00        1,463,400

    富士フイルムホールディングス                         39,400       9,245.00        364,253,000

    資生堂                         41,700       7,486.00        312,166,200

    ライオン                         27,000       1,794.00        48,438,000

    高砂香料工業                          1,500      2,859.00         4,288,500

    マンダム                          4,700      1,586.00         7,454,200

    ミルボン                          2,800      6,170.00        17,276,000

    ファンケル                          9,100      3,420.00        31,122,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    コーセー                          4,200      14,540.00         61,068,000
    コタ                          1,400      1,540.00         2,156,000

    シーボン                           300     1,802.00          540,600

    ポーラ・オルビスホールディングス                          9,600      2,255.00        21,648,000

    ノエビアホールディングス                          1,900      5,600.00        10,640,000

    アジュバンホールディングス                           500     1,221.00          610,500

    新日本製薬                           600     1,495.00          897,000

    エステー                          1,400      1,549.00         2,168,600

    アグロ　カネショウ                           700     1,281.00          896,700

    コニシ                          3,700      1,751.00         6,478,700

    長谷川香料                          3,900      3,125.00        12,187,500

    星光ＰＭＣ                          1,300       785.00        1,020,500

    小林製薬                          6,300      9,280.00        58,464,000

    荒川化学工業                          1,900      1,206.00         2,291,400

    メック                          1,700      3,680.00         6,256,000

    日本高純度化学                           600     2,767.00         1,660,200

    タカラバイオ                          5,900      2,780.00        16,402,000

    ＪＣＵ                          2,500      4,845.00        12,112,500

    新田ゼラチン                          1,400       617.00         863,800

    ＯＡＴアグリオ                           500     2,438.00         1,219,000

    デクセリアルズ                          5,800      3,455.00        20,039,000

    アース製薬                          1,800      6,640.00        11,952,000

    北興化学工業                          2,100       967.00        2,030,700

    大成ラミック                           700     2,886.00         2,020,200

    クミアイ化学工業                          8,300       889.00        7,378,700

    日本農薬                          4,000       504.00        2,016,000

    アキレス                          1,400      1,296.00         1,814,400

    有沢製作所                          3,300       965.00        3,184,500

    日東電工                         13,500       8,580.00        115,830,000

    レック                          2,900       945.00        2,740,500

    三光合成                          2,300       418.00         961,400

    きもと                          3,400       232.00         788,800

    藤森工業                          2,000      4,265.00         8,530,000

    前澤化成工業                          1,400      1,313.00         1,838,200

    未来工業                           800     1,639.00         1,311,200

    ウェーブロックホールディングス                           900      729.00         656,100

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＪＳＰ                          1,300      1,602.00         2,082,600
    エフピコ                          4,100      3,945.00        16,174,500

    天馬                          1,900      2,613.00         4,964,700

    信越ポリマー                          4,000      1,054.00         4,216,000

    東リ                          5,500       235.00        1,292,500

    ニフコ                          7,500      3,735.00        28,012,500

    バルカー                          1,800      2,451.00         4,411,800

    ユニ・チャーム                         43,200       4,653.00        201,009,600

    ショーエイコーポレーション                           600      747.00         448,200

    協和キリン                         26,300       3,705.00        97,441,500

    武田薬品工業                         176,000       3,304.00        581,504,000

    アステラス製薬                         194,200       1,985.00        385,487,000

    大日本住友製薬                         13,800       1,516.00        20,920,800

    塩野義製薬                         28,200       7,477.00        210,851,400

    わかもと製薬                          2,700       319.00         861,300

    日本新薬                          5,900      8,870.00        52,333,000

    中外製薬                         70,100       4,204.00        294,700,400

    科研製薬                          3,500      4,300.00        15,050,000

    エーザイ                         26,800       8,428.00        225,870,400

    ロート製薬                         11,500       3,310.00        38,065,000

    小野薬品工業                         51,400       2,481.50        127,549,100

    久光製薬                          5,900      4,105.00        24,219,500

    持田製薬                          2,800      3,465.00         9,702,000

    参天製薬                         41,800       1,590.00        66,462,000

    扶桑薬品工業                           800     2,622.00         2,097,600

    日本ケミファ                           300     2,160.00          648,000

    ツムラ                          6,900      3,695.00        25,495,500

    日医工                          6,900       769.00        5,306,100

    キッセイ薬品工業                          4,000      2,380.00         9,520,000

    生化学工業                          4,000      1,005.00         4,020,000

    栄研化学                          3,900      1,924.00         7,503,600

    日水製薬                           800      979.00         783,200

    鳥居薬品                          1,200      2,991.00         3,589,200

    ＪＣＲファーマ                          6,300      2,832.00        17,841,600

    東和薬品                          3,200      2,949.00         9,436,800

    富士製薬工業                          1,400      1,141.00         1,597,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ゼリア新薬工業                          4,100      2,048.00         8,396,800
    第一三共                         176,000       2,962.50        521,400,000

    キョーリン製薬ホールディングス                          4,500      1,806.00         8,127,000

    大幸薬品                          3,400       862.00        2,930,800

    ダイト                          1,400      3,070.00         4,298,000

    大塚ホールディングス                         46,500       4,269.00        198,508,500

    大正製薬ホールディングス                          5,300      5,940.00        31,482,000

    ペプチドリーム                         11,800       2,931.00        34,585,800

    あすか製薬ホールディングス                          2,600      1,023.00         2,659,800

    サワイグループホールディングス                          4,900      4,935.00        24,181,500

    日本コークス工業                         18,800        132.00        2,481,600

    ニチレキ                          2,900      1,291.00         3,743,900

    ユシロ化学工業                          1,200      1,140.00         1,368,000

    ビーピー・カストロール                           800     1,415.00         1,132,000

    富士石油                          5,900       249.00        1,469,100

    ＭＯＲＥＳＣＯ                           700     1,169.00          818,300

    出光興産                         24,900       3,030.00        75,447,000

    ＥＮＥＯＳホールディングス                         336,900        453.60       152,817,840

    コスモエネルギーホールディングス                          6,500      2,373.00        15,424,500

    横浜ゴム                         13,000       1,982.00        25,766,000

    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         11,800       1,962.00        23,151,600

    ブリヂストン                         64,500       4,923.00        317,533,500

    住友ゴム工業                         20,100       1,270.00        25,527,000

    藤倉コンポジット                          1,800       874.00        1,573,200

    オカモト                          1,300      4,105.00         5,336,500

    フコク                          1,000       998.00         998,000

    ニッタ                          2,300      2,739.00         6,299,700

    住友理工                          4,300       622.00        2,674,600

    三ツ星ベルト                          2,700      2,004.00         5,410,800

    バンドー化学                          3,600       900.00        3,240,000

    日東紡績                          3,300      3,360.00        11,088,000

    ＡＧＣ                         20,600       5,740.00        118,244,000

    日本板硝子                         10,700        585.00        6,259,500

    石塚硝子                           400     2,074.00          829,600

    日本山村硝子                           900      817.00         735,300

    日本電気硝子                          9,000      2,744.00        24,696,000

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    オハラ                           900     1,537.00         1,383,300
    住友大阪セメント                          4,100      3,460.00        14,186,000

    太平洋セメント                         12,700       2,421.00        30,746,700

    日本ヒューム                          2,200       724.00        1,592,800

    日本コンクリート工業                          4,400       281.00        1,236,400

    三谷セキサン                          1,000      7,380.00         7,380,000

    アジアパイルホールディングス                          3,400       443.00        1,506,200

    東海カーボン                         18,800       1,337.00        25,135,600

    日本カーボン                          1,200      4,395.00         5,274,000

    東洋炭素                          1,500      3,260.00         4,890,000

    ノリタケカンパニーリミテド                          1,200      4,755.00         5,706,000

    ＴＯＴＯ                         16,000       5,580.00        89,280,000

    日本碍子                         24,300       1,958.00        47,579,400

    日本特殊陶業                         17,000       1,937.00        32,929,000

    ダントーホールディングス                          1,400       238.00         333,200

    ＭＡＲＵＷＡ                           800     13,860.00         11,088,000

    品川リフラクトリーズ                           500     3,675.00         1,837,500

    黒崎播磨                           400     4,165.00         1,666,000

    ヨータイ                          1,400      1,222.00         1,710,800

    イソライト工業                          1,000       910.00         910,000

    東京窯業                          2,800       331.00         926,800

    ニッカトー                          1,000       788.00         788,000

    フジミインコーポレーテッド                          1,800      7,620.00        13,716,000

    クニミネ工業                           700     1,105.00          773,500

    エーアンドエーマテリアル                           400      939.00         375,600

    ニチアス                          5,200      2,717.00        14,128,400

    ニチハ                          3,100      3,105.00         9,625,500

    日本製鉄                         99,100       1,915.00        189,776,500

    神戸製鋼所                         41,300        600.00       24,780,000

    中山製鋼所                          3,500       456.00        1,596,000

    合同製鐵                          1,200      1,427.00         1,712,400

    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         59,800       1,460.00        87,308,000

    東京製鐵                          7,500      1,303.00         9,772,500

    共英製鋼                          2,500      1,318.00         3,295,000

    大和工業                          4,200      3,620.00        15,204,000

    東京鐵鋼                          1,000      1,410.00         1,410,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    大阪製鐵                          1,200      1,068.00         1,281,600
    淀川製鋼所                          2,900      2,441.00         7,078,900

    丸一鋼管                          7,800      2,567.00        20,022,600

    モリ工業                           700     2,601.00         1,820,700

    大同特殊鋼                          3,600      4,180.00        15,048,000

    日本高周波鋼業                           800      389.00         311,200

    日本冶金工業                          1,600      2,248.00         3,596,800

    山陽特殊製鋼                          2,300      2,013.00         4,629,900

    愛知製鋼                          1,200      2,640.00         3,168,000

    日立金属                         23,400       2,149.00        50,286,600

    日本金属                           600     1,036.00          621,600

    大平洋金属                          1,400      2,377.00         3,327,800

    新日本電工                         14,300        322.00        4,604,600

    栗本鐵工所                          1,000      1,564.00         1,564,000

    虹技                           300     1,164.00          349,200

    日本鋳鉄管                           200     1,222.00          244,400

    三菱製鋼                          1,400      1,043.00         1,460,200

    日亜鋼業                          2,900       281.00         814,900

    日本精線                           400     4,605.00         1,842,000

    エンビプロ・ホールディングス                           900     2,232.00         2,008,800

    シンニッタン                          2,600       227.00         590,200

    新家工業                           500     1,793.00          896,500

    大紀アルミニウム工業所                          3,300      1,586.00         5,233,800

    日本軽金属ホールディングス                          5,600      1,816.00        10,169,600

    三井金属鉱業                          6,000      3,155.00        18,930,000

    東邦亜鉛                          1,200      2,447.00         2,936,400

    三菱マテリアル                         14,600       2,079.00        30,353,400

    住友金属鉱山                         28,300       4,510.00        127,633,000

    ＤＯＷＡホールディングス                          6,000      4,730.00        28,380,000

    古河機械金属                          3,700      1,245.00         4,606,500

    エス・サイエンス                         10,400        33.00        343,200

    大阪チタニウムテクノロジーズ                          2,600       889.00        2,311,400

    東邦チタニウム                          4,000      1,093.00         4,372,000

    ＵＡＣＪ                          3,400      2,650.00         9,010,000

    ＣＫサンエツ                           500     3,240.00         1,620,000

    古河電気工業                          6,900      2,467.00        17,022,300

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    住友電気工業                         82,800       1,552.50        128,547,000
    フジクラ                         24,700        590.00       14,573,000

    昭和電線ホールディングス                          1,900      1,938.00         3,682,200

    東京特殊電線                           300     2,841.00          852,300

    タツタ電線                          3,900       486.00        1,895,400

    カナレ電気                           300     1,721.00          516,300

    平河ヒューテック                          1,200      1,214.00         1,456,800

    リョービ                          2,700      1,120.00         3,024,000

    アーレスティ                          2,400       406.00         974,400

    アサヒホールディングス                          8,900      2,089.00        18,592,100

    稲葉製作所                          1,200      1,372.00         1,646,400

    宮地エンジニアリンググループ                           700     2,607.00         1,824,900

    トーカロ                          5,700      1,535.00         8,749,500

    アルファＣｏ                           900     1,220.00         1,098,000

    ＳＵＭＣＯ                         34,100       2,419.00        82,487,900

    川田テクノロジーズ                           500     3,940.00         1,970,000

    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           700     6,810.00         4,767,000

    ジェイテックコーポレーション                           200     2,246.00          449,200

    信和                          1,400       790.00        1,106,000

    東洋製罐グループホールディングス                         14,100       1,463.00        20,628,300

    ホッカンホールディングス                          1,200      1,475.00         1,770,000

    コロナ                          1,200       902.00        1,082,400

    横河ブリッジホールディングス                          3,800      2,211.00         8,401,800

    駒井ハルテック                           400     1,644.00          657,600

    高田機工                           200     2,735.00          547,000

    三和ホールディングス                         20,900       1,340.00        28,006,000

    文化シヤッター                          7,000      1,078.00         7,546,000

    三協立山                          2,900       746.00        2,163,400

    アルインコ                          1,600       971.00        1,553,600

    東洋シヤッター                           500      634.00         317,000

    ＬＩＸＩＬ                         34,900       3,030.00        105,747,000

    日本フイルコン                          1,500       549.00         823,500

    ノーリツ                          4,200      1,699.00         7,135,800

    長府製作所                          2,300      2,081.00         4,786,300

    リンナイ                          4,200      12,200.00         51,240,000

    ダイニチ工業                          1,100       824.00         906,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日東精工                          2,800       633.00        1,772,400
    三洋工業                           300     1,881.00          564,300

    岡部                          4,500       663.00        2,983,500

    ジーテクト                          2,700      1,411.00         3,809,700

    東プレ                          4,100      1,220.00         5,002,000

    高周波熱錬                          4,000       585.00        2,340,000

    東京製綱                          1,400       850.00        1,190,000

    サンコール                          1,900       480.00         912,000

    モリテック　スチール                          1,700       409.00         695,300

    パイオラックス                          3,300      1,749.00         5,771,700

    エイチワン                          2,200       686.00        1,509,200

    日本発條                         20,400        884.00       18,033,600

    中央発條                          1,100       915.00        1,006,500

    アドバネクス                           300     1,097.00          329,100

    立川ブラインド工業                          1,000      1,245.00         1,245,000

    三益半導体工業                          1,700      2,554.00         4,341,800

    日本ドライケミカル                           500     2,069.00         1,034,500

    日本製鋼所                          6,700      3,295.00        22,076,500

    三浦工業                          9,600      4,365.00        41,904,000

    タクマ                          7,500      1,572.00        11,790,000

    ツガミ                          5,400      1,525.00         8,235,000

    オークマ                          2,600      5,340.00        13,884,000

    芝浦機械                          2,500      3,050.00         7,625,000

    アマダ                         35,000       1,162.00        40,670,000

    アイダエンジニアリング                          5,800      1,013.00         5,875,400

    滝澤鉄工所                           600     1,145.00          687,000

    ＦＵＪＩ                         10,200       2,625.00        26,775,000

    牧野フライス製作所                          2,400      3,900.00         9,360,000

    オーエスジー                         10,200       1,938.00        19,767,600

    ダイジェット工業                           200     1,119.00          223,800

    旭ダイヤモンド工業                          5,800       673.00        3,903,400

    ＤＭＧ森精機                         13,100       1,960.00        25,676,000

    ソディック                          4,900       868.00        4,253,200

    ディスコ                          3,300      34,300.00        113,190,000

    日東工器                          1,200      1,815.00         2,178,000

    日進工具                          1,700      1,587.00         2,697,900

                                138/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    パンチ工業                          1,800       583.00        1,049,400
    冨士ダイス                          1,100       669.00         735,900

    豊和工業                          1,100       819.00         900,900

    ＯＫＫ                           800      363.00         290,400

    石川製作所                           600     1,485.00          891,000

    東洋機械金属                          1,400       567.00         793,800

    津田駒工業                           400      803.00         321,200

    エンシュウ                           500      687.00         343,500

    島精機製作所                          3,200      2,195.00         7,024,000

    オプトラン                          2,800      2,257.00         6,319,600

    ＮＣホールディングス                           600     1,467.00          880,200

    イワキポンプ                          1,400      1,078.00         1,509,200

    フリュー                          2,000      1,502.00         3,004,000

    ヤマシンフィルタ                          4,500       608.00        2,736,000

    日阪製作所                          2,700       868.00        2,343,600

    やまびこ                          4,300      1,266.00         5,443,800

    野村マイクロ・サイエンス                           600     4,905.00         2,943,000

    平田機工                          1,000      6,800.00         6,800,000

    ペガサスミシン製造                          2,200       509.00        1,119,800

    マルマエ                           900     2,800.00         2,520,000

    タツモ                          1,000      1,670.00         1,670,000

    ナブテスコ                         12,600       3,630.00        45,738,000

    三井海洋開発                          2,400      1,536.00         3,686,400

    レオン自動機                          2,400      1,404.00         3,369,600

    ＳＭＣ                          6,600      72,030.00        475,398,000

    ホソカワミクロン                          1,600      3,000.00         4,800,000

    ユニオンツール                           800     4,080.00         3,264,000

    オイレス工業                          3,100      1,702.00         5,276,200

    日精エー・エス・ビー機械                           700     3,095.00         2,166,500

    サトーホールディングス                          2,900      2,426.00         7,035,400

    技研製作所                          2,000      4,535.00         9,070,000

    日本エアーテック                          1,000      1,359.00         1,359,000

    カワタ                           700      977.00         683,900

    日精樹脂工業                          1,500      1,100.00         1,650,000

    オカダアイヨン                           700     1,388.00          971,600

    ワイエイシイホールディングス                           900      995.00         895,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    小松製作所                         101,500       3,051.00        309,676,500
    住友重機械工業                         12,800       2,855.00        36,544,000

    日立建機                          9,000      3,690.00        33,210,000

    日工                          3,100       656.00        2,033,600

    巴工業                           900     2,295.00         2,065,500

    井関農機                          2,100      1,561.00         3,278,100

    ＴＯＷＡ                          1,900      3,545.00         6,735,500

    丸山製作所                           500     1,588.00          794,000

    北川鉄工所                          1,000      1,516.00         1,516,000

    ローツェ                          1,100      12,380.00         13,618,000

    タカキタ                           800      655.00         524,000

    クボタ                         109,300       2,432.50        265,872,250

    荏原実業                          1,000      2,730.00         2,730,000

    三菱化工機                           700     2,559.00         1,791,300

    月島機械                          4,100      1,178.00         4,829,800

    帝国電機製作所                          1,600      1,400.00         2,240,000

    東京機械製作所                           900     1,763.00         1,586,700

    新東工業                          4,900       730.00        3,577,000

    澁谷工業                          2,000      3,120.00         6,240,000

    アイチ　コーポレーション                          3,300       802.00        2,646,600

    小森コーポレーション                          5,700       710.00        4,047,000

    鶴見製作所                          1,700      1,627.00         2,765,900

    住友精密工業                           300     2,363.00          708,900

    日本ギア工業                           800      288.00         230,400

    酒井重工業                           400     2,695.00         1,078,000

    荏原製作所                          9,300      6,070.00        56,451,000

    石井鐵工所                           300     2,992.00          897,600

    酉島製作所                          2,000       933.00        1,866,000

    北越工業                          2,100      1,001.00         2,102,100

    ダイキン工業                         28,500      25,550.00        728,175,000

    オルガノ                           600     7,300.00         4,380,000

    トーヨーカネツ                           800     2,595.00         2,076,000

    栗田工業                         12,100       6,030.00        72,963,000

    椿本チエイン                          2,900      3,140.00         9,106,000

    大同工業                          1,000       966.00         966,000

    木村化工機                          1,900       824.00        1,565,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アネスト岩田                          3,500       890.00        3,115,000
    ダイフク                         12,300      10,190.00        125,337,000

    サムコ                           600     3,055.00         1,833,000

    加藤製作所                          1,100       846.00         930,600

    油研工業                           400     1,769.00          707,600

    タダノ                         11,700       1,152.00        13,478,400

    フジテック                          8,300      2,554.00        21,198,200

    ＣＫＤ                          6,600      2,249.00        14,843,400

    キトー                          1,900      1,770.00         3,363,000

    平和                          6,200      1,970.00        12,214,000

    理想科学工業                          1,900      2,080.00         3,952,000

    ＳＡＮＫＹＯ                          4,800      3,015.00        14,472,000

    日本金銭機械                          2,300       741.00        1,704,300

    マースグループホールディングス                          1,400      1,646.00         2,304,400

    フクシマガリレイ                          1,500      4,615.00         6,922,500

    オーイズミ                           800      337.00         269,600

    ダイコク電機                          1,000      1,226.00         1,226,000

    竹内製作所                          3,400      3,000.00        10,200,000

    アマノ                          5,900      2,754.00        16,248,600

    ＪＵＫＩ                          3,100       815.00        2,526,500

    サンデンホールディングス                          3,100       284.00         880,400

    ジャノメ                          1,900       685.00        1,301,500

    マックス                          3,000      1,878.00         5,634,000

    グローリー                          5,800      2,325.00        13,485,000

    新晃工業                          2,100      1,993.00         4,185,300

    大和冷機工業                          3,200      1,241.00         3,971,200

    セガサミーホールディングス                         22,200       1,926.00        42,757,200

    日本ピストンリング                           800     1,343.00         1,074,400

    リケン                          1,000      2,616.00         2,616,000

    ＴＰＲ                          3,000      1,509.00         4,527,000

    ツバキ・ナカシマ                          4,900      1,529.00         7,492,100

    ホシザキ                          6,500      9,050.00        58,825,000

    大豊工業                          1,800       806.00        1,450,800

    日本精工                         42,200        758.00       31,987,600

    ＮＴＮ                         48,100        232.00       11,159,200

    ジェイテクト                         21,500       1,071.00        23,026,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    不二越                          1,900      4,340.00         8,246,000
    日本トムソン                          6,100       721.00        4,398,100

    ＴＨＫ                         13,000       2,543.00        33,059,000

    ユーシン精機                          1,700       778.00        1,322,600

    前澤給装工業                          1,700      1,037.00         1,762,900

    イーグル工業                          2,800      1,062.00         2,973,600

    前澤工業                          1,300       680.00         884,000

    日本ピラー工業                          2,300      3,045.00         7,003,500

    キッツ                          7,500       754.00        5,655,000

    マキタ                         27,300       5,300.00        144,690,000

    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          8,100       419.00        3,393,900

    日立造船                         18,900        900.00       17,010,000

    三菱重工業                         35,200       2,833.50        99,739,200

    ＩＨＩ                         14,000       2,655.00        37,170,000

    サノヤスホールディングス                          2,800       132.00         369,600

    スター精密                          3,400      1,565.00         5,321,000

    日清紡ホールディングス                         13,700        866.00       11,864,200

    イビデン                         11,800       6,920.00        81,656,000

    コニカミノルタ                         48,900        502.00       24,547,800

    ブラザー工業                         27,400       2,133.00        58,444,200

    ミネベアミツミ                         38,600       3,160.00        121,976,000

    日立製作所                         107,700       7,272.00        783,194,400

    東芝                         39,100       4,900.00        191,590,000

    三菱電機                         224,000       1,535.50        343,952,000

    富士電機                         13,500       5,790.00        78,165,000

    東洋電機製造                           900     1,032.00          928,800

    安川電機                         24,100       5,240.00        126,284,000

    シンフォニアテクノロジー                          2,700      1,329.00         3,588,300

    明電舎                          3,800      2,763.00        10,499,400

    オリジン                           600     1,334.00          800,400

    山洋電気                          1,000      6,210.00         6,210,000

    デンヨー                          1,900      1,770.00         3,363,000

    東芝テック                          2,400      4,590.00        11,016,000

    芝浦メカトロニクス                           400     7,970.00         3,188,000

    マブチモーター                          5,200      3,870.00        20,124,000

    日本電産                         58,100      13,130.00        762,853,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          1,000       651.00         651,000
    トレックス・セミコンダクター                          1,100      2,897.00         3,186,700

    東光高岳                          1,200      1,458.00         1,749,600

    ダブル・スコープ                          6,400       940.00        6,016,000

    ダイヘン                          2,500      4,605.00        11,512,500

    ヤーマン                          3,700      1,466.00         5,424,200

    ＪＶＣケンウッド                         18,200        178.00        3,239,600

    ミマキエンジニアリング                          2,000      1,035.00         2,070,000

    Ｉ－ＰＥＸ                          1,000      2,265.00         2,265,000

    日新電機                          5,200      1,483.00         7,711,600

    大崎電気工業                          4,100       506.00        2,074,600

    オムロン                         18,600      11,310.00        210,366,000

    日東工業                          3,000      1,613.00         4,839,000

    ＩＤＥＣ                          2,800      2,574.00         7,207,200

    正興電機製作所                           700     1,253.00          877,100

    不二電機工業                           400     1,270.00          508,000

    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          7,500      2,159.00        16,192,500

    サクサホールディングス                           500     1,437.00          718,500

    メルコホールディングス                           600     4,315.00         2,589,000

    テクノメディカ                           500     1,733.00          866,500

    ダイヤモンドエレクトリックホールディング

    ス                           600     1,498.00          898,800
    日本電気                         28,500       5,540.00        157,890,000

    富士通                         20,200      21,050.00        425,210,000

    沖電気工業                          9,100       928.00        8,444,800

    岩崎通信機                           900      878.00         790,200

    電気興業                          1,200      2,566.00         3,079,200

    サンケン電気                          2,100      5,860.00        12,306,000

    ナカヨ                           400     1,321.00          528,400

    アイホン                          1,300      2,285.00         2,970,500

    ルネサスエレクトロニクス                         121,200       1,490.00        180,588,000

    セイコーエプソン                         27,800       1,935.00        53,793,000

    ワコム                         17,400        858.00       14,929,200

    アルバック                          4,100      6,500.00        26,650,000

    アクセル                           900      862.00         775,800

    ＥＩＺＯ                          1,700      4,215.00         7,165,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ジャパンディスプレイ                         76,500        38.00       2,907,000
    日本信号                          5,700       923.00        5,261,100

    京三製作所                          4,800       482.00        2,313,600

    能美防災                          3,000      2,068.00         6,204,000

    ホーチキ                          1,600      1,324.00         2,118,400

    星和電機                          1,000       531.00         531,000

    エレコム                          5,100      1,555.00         7,930,500

    パナソニック                         238,900       1,418.50        338,879,650

    シャープ                         25,500       1,325.00        33,787,500

    アンリツ                         14,400       1,970.00        28,368,000

    富士通ゼネラル                          6,100      2,787.00        17,000,700

    ソニーグループ                         140,300       14,095.00       1,977,528,500

    ＴＤＫ                         32,400       4,575.00        148,230,000

    帝国通信工業                          1,000      1,427.00         1,427,000

    タムラ製作所                          8,600       765.00        6,579,000

    アルプスアルパイン                         19,800       1,109.00        21,958,200

    池上通信機                           700      756.00         529,200

    日本電波工業                          2,000      1,558.00         3,116,000

    鈴木                          1,000       976.00         976,000

    メイコー                          1,800      4,025.00         7,245,000

    日本トリム                           400     3,400.00         1,360,000

    ローランド　ディー．ジー．                          1,300      2,775.00         3,607,500

    フォスター電機                          2,300       781.00        1,796,300

    ＳＭＫ                           500     2,438.00         1,219,000

    ヨコオ                          1,700      2,564.00         4,358,800

    ティアック                          3,600       127.00         457,200

    ホシデン                          5,400      1,350.00         7,290,000

    ヒロセ電機                          3,500      19,470.00         68,145,000

    日本航空電子工業                          5,100      1,836.00         9,363,600

    ＴＯＡ                          2,400       805.00        1,932,000

    マクセル                          4,500      1,345.00         6,052,500

    古野電気                          2,700      1,226.00         3,310,200

    ユニデンホールディングス                           500     3,535.00         1,767,500

    スミダコーポレーション                          2,100      1,317.00         2,765,700

    アイコム                           800     2,396.00         1,916,800

    リオン                           900     2,271.00         2,043,900

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    本多通信工業                          1,700       458.00         778,600
    横河電機                         22,400       2,288.00        51,251,200

    新電元工業                           900     3,855.00         3,469,500

    アズビル                         13,100       5,160.00        67,596,000

    東亜ディーケーケー                          1,100       886.00         974,600

    日本光電工業                          9,300      3,425.00        31,852,500

    チノー                           700     1,560.00         1,092,000

    共和電業                          2,100       398.00         835,800

    日本電子材料                          1,100      2,392.00         2,631,200

    堀場製作所                          4,100      7,300.00        29,930,000

    アドバンテスト                         16,700      10,110.00        168,837,000

    小野測器                           900      519.00         467,100

    エスペック                          1,800      2,240.00         4,032,000

    キーエンス                         20,300      71,490.00       1,451,247,000

    日置電機                          1,100      9,240.00        10,164,000

    シスメックス                         18,900      13,915.00        262,993,500

    日本マイクロニクス                          3,900      1,756.00         6,848,400

    メガチップス                          2,100      4,195.00         8,809,500

    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,000      3,645.00         3,645,000

    澤藤電機                           300     1,956.00          586,800

    原田工業                          1,100       982.00        1,080,200

    コーセル                          2,700       941.00        2,540,700

    イリソ電子工業                          1,900      5,130.00         9,747,000

    オプテックスグループ                          3,700      1,514.00         5,601,800

    千代田インテグレ                           900     2,248.00         2,023,200

    アイ・オー・データ機器                           800      832.00         665,600

    レーザーテック                          9,800      29,990.00        293,902,000

    スタンレー電気                         15,700       3,360.00        52,752,000

    岩崎電気                           800     2,150.00         1,720,000

    ウシオ電機                         11,500       2,205.00        25,357,500

    岡谷電機産業                          1,600       336.00         537,600

    ヘリオス　テクノ　ホールディング                          1,900       304.00         577,600

    エノモト                           600     1,868.00         1,120,800

    日本セラミック                          2,100      2,999.00         6,297,900

    遠藤照明                          1,000      1,151.00         1,151,000

    古河電池                          1,600      1,643.00         2,628,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    双信電機                          1,000       663.00         663,000
    山一電機                          1,600      2,124.00         3,398,400

    図研                          1,500      3,980.00         5,970,000

    日本電子                          4,700      9,150.00        43,005,000

    カシオ計算機                         16,200       1,641.00        26,584,200

    ファナック                         19,700      23,595.00        464,821,500

    日本シイエムケイ                          4,400       503.00        2,213,200

    エンプラス                           600     2,753.00         1,651,800

    大真空                          3,000      1,555.00         4,665,000

    ローム                         10,000      11,390.00        113,900,000

    浜松ホトニクス                         16,100       7,340.00        118,174,000

    三井ハイテック                          2,200      9,400.00        20,680,000

    新光電気工業                          6,600      5,020.00        33,132,000

    京セラ                         31,500       6,980.00        219,870,000

    太陽誘電                         10,900       6,430.00        70,087,000

    村田製作所                         65,800       8,681.00        571,209,800

    双葉電子工業                          3,800       756.00        2,872,800

    北陸電気工業                           800     1,100.00          880,000

    ニチコン                          7,100      1,157.00         8,214,700

    日本ケミコン                          2,100      1,945.00         4,084,500

    ＫＯＡ                          3,400      1,645.00         5,593,000

    市光工業                          2,700       584.00        1,576,800

    小糸製作所                         12,300       6,960.00        85,608,000

    ミツバ                          4,100       525.00        2,152,500

    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          3,900      11,610.00         45,279,000

    キヤノン電子                          2,100      1,638.00         3,439,800

    キヤノン                         111,300       2,596.50        288,990,450

    リコー                         62,200       1,138.00        70,783,600

    象印マホービン                          6,100      1,630.00         9,943,000

    ＭＵＴＯＨホールディングス                           300     1,681.00          504,300

    東京エレクトロン                         14,200      58,190.00        826,298,000

    トヨタ紡織                          9,100      2,319.00        21,102,900

    芦森工業                           400      968.00         387,200

    ユニプレス                          3,300       789.00        2,603,700

    豊田自動織機                         18,100      10,050.00        181,905,000

    モリタホールディングス                          3,600      1,417.00         5,101,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三櫻工業                          3,100      1,046.00         3,242,600
    デンソー                         49,300       8,645.00        426,198,500

    東海理化電機製作所                          5,900      1,616.00         9,534,400

    川崎重工業                         16,300       2,070.00        33,741,000

    名村造船所                          6,700       214.00        1,433,800

    日本車輌製造                           800     2,116.00         1,692,800

    三菱ロジスネクスト                          3,000      1,149.00         3,447,000

    近畿車輛                           300     1,056.00          316,800

    日産自動車                         264,100        648.80       171,348,080

    いすゞ自動車                         70,300       1,627.00        114,378,100

    トヨタ自動車                        1,134,500        2,102.00       2,384,719,000

    日野自動車                         28,000       1,095.00        30,660,000

    三菱自動車工業                         82,900        402.00       33,325,800

    エフテック                          1,600       547.00         875,200

    レシップホールディングス                           900      586.00         527,400

    ＧＭＢ                           400      791.00         316,400

    ファルテック                           400      704.00         281,600

    武蔵精密工業                          5,000      1,869.00         9,345,000

    日産車体                          3,300       741.00        2,445,300

    新明和工業                          6,300       916.00        5,770,800

    極東開発工業                          4,200      1,472.00         6,182,400

    トピー工業                          1,800      1,140.00         2,052,000

    ティラド                           600     3,020.00         1,812,000

    曙ブレーキ工業                         12,200        207.00        2,525,400

    タチエス                          3,900      1,193.00         4,652,700

    ＮＯＫ                         10,800       1,338.00        14,450,400

    フタバ産業                          5,600       414.00        2,318,400

    ＫＹＢ                          2,300      3,050.00         7,015,000

    大同メタル工業                          4,300       613.00        2,635,900

    プレス工業                         11,100        395.00        4,384,500

    ミクニ                          2,800       318.00         890,400

    太平洋工業                          4,700      1,181.00         5,550,700

    河西工業                          2,700       311.00         839,700

    アイシン                         16,400       4,185.00        68,634,000

    マツダ                         70,300       1,093.00        76,837,900

    今仙電機製作所                          1,500       610.00         915,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    本田技研工業                         176,300       3,320.00        585,316,000
    スズキ                         51,200       5,174.00        264,908,800

    ＳＵＢＡＲＵ                         64,200       2,212.50        142,042,500

    安永                          1,100      1,080.00         1,188,000

    ヤマハ発動機                         29,200       3,155.00        92,126,000

    ＴＢＫ                          2,500       408.00        1,020,000

    エクセディ                          3,400      1,714.00         5,827,600

    豊田合成                          7,200      2,411.00        17,359,200

    愛三工業                          3,500       807.00        2,824,500

    盟和産業                           300     1,015.00          304,500

    日本プラスト                          1,800       552.00         993,600

    ヨロズ                          2,100      1,122.00         2,356,200

    エフ・シー・シー                          3,700      1,563.00         5,783,100

    シマノ                          9,000      32,160.00        289,440,000

    テイ・エス　テック                          9,500      1,407.00        13,366,500

    ジャムコ                          1,300      1,040.00         1,352,000

    テルモ                         63,400       4,919.00        311,864,600

    クリエートメディック                           700      995.00         696,500

    日機装                          6,700       952.00        6,378,400

    日本エム・ディ・エム                          1,300      2,223.00         2,889,900

    島津製作所                         28,800       4,755.00        136,944,000

    ＪＭＳ                          1,900       657.00        1,248,300

    クボテック                           500      301.00         150,500

    長野計器                          1,600      1,437.00         2,299,200

    ブイ・テクノロジー                          1,000      3,710.00         3,710,000

    東京計器                          1,400      1,027.00         1,437,800

    愛知時計電機                           300     4,590.00         1,377,000

    インターアクション                          1,100      2,531.00         2,784,100

    オーバル                          2,000       268.00         536,000

    東京精密                          3,800      5,270.00        20,026,000

    マニー                          8,900      1,890.00        16,821,000

    ニコン                         34,200       1,192.00        40,766,400

    トプコン                         10,500       2,012.00        21,126,000

    オリンパス                         117,500       2,594.00        304,795,000

    理研計器                          1,800      3,510.00         6,318,000

    タムロン                          1,700      2,581.00         4,387,700

                                148/335


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＨＯＹＡ                         43,700      17,940.00        783,978,000
    シード                          1,000       630.00         630,000

    ノーリツ鋼機                          2,000      2,363.00         4,726,000

    エー・アンド・デイ                          2,000      1,363.00         2,726,000

    朝日インテック                         24,600       2,849.00        70,085,400

    シチズン時計                         26,200        508.00       13,309,600

    リズム                           700     1,327.00          928,900

    大研医器                          1,800       569.00        1,024,200

    メニコン                          7,400      3,950.00        29,230,000

    シンシア                           200      570.00         114,000

    松風                           900     2,198.00         1,978,200

    セイコーホールディングス                          3,200      2,350.00         7,520,000

    ニプロ                         16,700       1,145.00        19,121,500

    中本パックス                           600     1,736.00         1,041,600

    スノーピーク                          1,500      7,110.00        10,665,000

    パラマウントベッドホールディングス                          4,300      2,020.00         8,686,000

    トランザクション                          1,200      1,154.00         1,384,800

    粧美堂                           700      399.00         279,300

    ニホンフラッシュ                          1,900      1,167.00         2,217,300

    前田工繊                          2,500      3,540.00         8,850,000

    永大産業                          2,900       291.00         843,900

    アートネイチャー                          1,900       678.00        1,288,200

    バンダイナムコホールディングス                         20,100       9,498.00        190,909,800

    アイフィスジャパン                           600      673.00         403,800

    共立印刷                          3,700       157.00         580,900

    ＳＨＯＥＩ                          2,100      5,290.00        11,109,000

    フランスベッドホールディングス                          2,900       899.00        2,607,100

    パイロットコーポレーション                          3,800      4,235.00        16,093,000

    萩原工業                          1,500      1,487.00         2,230,500

    トッパン・フォームズ                          3,200      1,546.00         4,947,200

    フジシールインターナショナル                          5,400      2,280.00        12,312,000

    タカラトミー                          9,400      1,076.00        10,114,400

    広済堂ホールディングス                          1,400       941.00        1,317,400

    エステールホールディングス                           500      646.00         323,000

    タカノ                           800      734.00         587,200

    プロネクサス                          1,700      1,052.00         1,788,400

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    ホクシン                          1,600       175.00         280,000
    ウッドワン                           700     1,041.00          728,700

    大建工業                          1,300      2,370.00         3,081,000

    凸版印刷                         34,000       1,990.00        67,660,000

    大日本印刷                         26,500       2,814.00        74,571,000

    共同印刷                           700     2,740.00         1,918,000

    ＮＩＳＳＨＡ                          4,600      1,739.00         7,999,400

    光村印刷                           200     1,499.00          299,800

    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          1,100      1,814.00         1,995,400

    アシックス                         19,800       2,843.00        56,291,400

    ツツミ                           600     2,262.00         1,357,200

    ローランド                          1,600      4,895.00         7,832,000

    小松ウオール工業                           700     1,951.00         1,365,700

    ヤマハ                         13,300       6,510.00        86,583,000

    河合楽器製作所                           600     3,515.00         2,109,000

    クリナップ                          2,100       522.00        1,096,200

    ピジョン                         13,500       2,484.00        33,534,000

    兼松サステック                           100     1,778.00          177,800

    キングジム                          1,800       902.00        1,623,600

    リンテック                          4,800      2,647.00        12,705,600

    イトーキ                          4,100       361.00        1,480,100

    任天堂                         12,600      50,200.00        632,520,000

    三菱鉛筆                          3,700      1,280.00         4,736,000

    タカラスタンダード                          4,600      1,451.00         6,674,600

    コクヨ                         10,700       1,762.00        18,853,400

    ナカバヤシ                          2,000       539.00        1,078,000

    グローブライド                          2,000      3,550.00         7,100,000

    オカムラ                          7,700      1,366.00        10,518,200

    美津濃                          2,200      2,372.00         5,218,400

    東京電力ホールディングス                         167,600        304.00       50,950,400

    中部電力                         68,500       1,139.00        78,021,500

    関西電力                         84,900       1,047.00        88,890,300

    中国電力                         35,000        883.00       30,905,000

    北陸電力                         20,500        552.00       11,316,000

    東北電力                         52,500        749.00       39,322,500

    四国電力                         20,200        721.00       14,564,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    九州電力                         46,200        824.00       38,068,800
    北海道電力                         19,500        464.00        9,048,000

    沖縄電力                          4,800      1,395.00         6,696,000

    電源開発                         19,100       1,430.00        27,313,000

    エフオン                          1,400       708.00         991,200

    イーレックス                          3,300      2,640.00         8,712,000

    レノバ                          4,400      5,470.00        24,068,000

    東京瓦斯                         42,900       1,974.00        84,684,600

    大阪瓦斯                         40,600       1,825.00        74,095,000

    東邦瓦斯                         10,300       3,280.00        33,784,000

    北海道瓦斯                          1,100      1,510.00         1,661,000

    広島ガス                          4,300       364.00        1,565,200

    西部ガスホールディングス                          2,500      2,228.00         5,570,000

    静岡ガス                          5,800      1,078.00         6,252,400

    メタウォーター                          2,500      2,057.00         5,142,500

    ＳＢＳホールディングス                          1,700      3,595.00         6,111,500

    東武鉄道                         21,900       2,822.00        61,801,800

    相鉄ホールディングス                          7,200      2,169.00        15,616,800

    東急                         56,500       1,723.00        97,349,500

    京浜急行電鉄                         28,800       1,293.00        37,238,400

    小田急電鉄                         33,300       2,359.00        78,554,700

    京王電鉄                         11,600       5,540.00        64,264,000

    京成電鉄                         15,600       3,615.00        56,394,000

    富士急行                          2,700      5,080.00        13,716,000

    新京成電鉄                           500     2,045.00         1,022,500

    東日本旅客鉄道                         39,400       7,187.00        283,167,800

    西日本旅客鉄道                         27,100       5,370.00        145,527,000

    東海旅客鉄道                         18,600      16,935.00        314,991,000

    西武ホールディングス                         29,200       1,282.00        37,434,400

    鴻池運輸                          3,600      1,171.00         4,215,600

    西日本鉄道                          6,200      2,757.00        17,093,400

    ハマキョウレックス                          1,600      3,075.00         4,920,000

    サカイ引越センター                          1,000      4,550.00         4,550,000

    近鉄グループホールディングス                         21,200       3,615.00        76,638,000

    阪急阪神ホールディングス                         26,500       3,590.00        95,135,000

    南海電気鉄道                          9,500      2,251.00        21,384,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    京阪ホールディングス                          9,400      3,055.00        28,717,000
    神戸電鉄                           500     3,455.00         1,727,500

    名古屋鉄道                         17,400       1,942.00        33,790,800

    山陽電気鉄道                          1,600      2,023.00         3,236,800

    アルプス物流                          1,500      1,046.00         1,569,000

    日本通運                          7,300      6,820.00        49,786,000

    ヤマトホールディングス                         29,700       2,710.00        80,487,000

    山九                          5,900      4,800.00        28,320,000

    丸運                          1,200       265.00         318,000

    丸全昭和運輸                          1,700      3,455.00         5,873,500

    センコーグループホールディングス                         10,600        969.00       10,271,400

    トナミホールディングス                           500     3,920.00         1,960,000

    ニッコンホールディングス                          7,100      2,100.00        14,910,000

    日本石油輸送                           200     2,739.00          547,800

    福山通運                          3,500      4,185.00        14,647,500

    セイノーホールディングス                         14,400       1,260.00        18,144,000

    エスライン                           600      910.00         546,000

    神奈川中央交通                           500     3,435.00         1,717,500

    日立物流                          4,100      4,480.00        18,368,000

    丸和運輸機関                          4,500      1,517.00         6,826,500

    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          2,100      1,641.00         3,446,100

    九州旅客鉄道                         16,400       2,656.00        43,558,400

    ＳＧホールディングス                         40,100       2,704.00        108,430,400

    日本郵船                         17,700       7,670.00        135,759,000

    商船三井                         11,700       6,600.00        77,220,000

    川崎汽船                          6,500      5,180.00        33,670,000

    ＮＳユナイテッド海運                          1,200      3,295.00         3,954,000

    明治海運                          2,500       733.00        1,832,500

    飯野海運                          9,800       511.00        5,007,800

    共栄タンカー                           400      863.00         345,200

    乾汽船                          1,500      2,067.00         3,100,500

    日本航空                         48,600       2,506.00        121,791,600

    ＡＮＡホールディングス                         53,900       2,764.00        148,979,600

    パスコ                           400     1,441.00          576,400

    トランコム                           600     8,710.00         5,226,000

    日新                          1,700      1,769.00         3,007,300

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三菱倉庫                          6,700      3,020.00        20,234,000
    三井倉庫ホールディングス                          2,200      2,398.00         5,275,600

    住友倉庫                          7,500      1,931.00        14,482,500

    澁澤倉庫                          1,300      2,213.00         2,876,900

    東陽倉庫                          3,500       331.00        1,158,500

    日本トランスシティ                          4,700       606.00        2,848,200

    ケイヒン                           400     1,407.00          562,800

    中央倉庫                          1,300       970.00        1,261,000

    川西倉庫                           400     1,219.00          487,600

    安田倉庫                          1,700       956.00        1,625,200

    ファイズホールディングス                           500      662.00         331,000

    東洋埠頭                           600     1,426.00          855,600

    宇徳                          1,500       527.00         790,500

    上組                         11,700       2,215.00        25,915,500

    サンリツ                           600      846.00         507,600

    キムラユニティー                           600     1,300.00          780,000

    キユーソー流通システム                           500     2,000.00         1,000,000

    近鉄エクスプレス                          4,000      2,944.00        11,776,000

    東海運                          1,200       308.00         369,600

    エーアイテイー                          1,300      1,142.00         1,484,600

    内外トランスライン                           800     1,998.00         1,598,400

    日本コンセプト                           700     1,914.00         1,339,800

    ＮＥＣネッツエスアイ                          7,300      1,958.00        14,293,400

    クロスキャット                           600     1,212.00          727,200

    システナ                          7,800      2,069.00        16,138,200

    デジタルアーツ                          1,200      10,580.00         12,696,000

    日鉄ソリューションズ                          3,200      3,635.00        11,632,000

    キューブシステム                          1,100      1,003.00         1,103,300

    ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                           300     1,598.00          479,400

    コア                           900     1,737.00         1,563,300

    ラクーンホールディングス                          1,600      1,665.00         2,664,000

    ソリトンシステムズ                          1,100      1,310.00         1,441,000

    ソフトクリエイトホールディングス                          1,000      4,260.00         4,260,000

    ＴＩＳ                         21,000       3,405.00        71,505,000

    ＪＮＳホールディングス                          1,000       493.00         493,000

    グリー                         13,500       1,018.00        13,743,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＧＭＯペパボ                           200     2,954.00          590,800
    コーエーテクモホールディングス                          7,000      5,430.00        38,010,000

    三菱総合研究所                           900     3,965.00         3,568,500

    ボルテージ                           600      393.00         235,800

    電算                           200     2,344.00          468,800

    ＡＧＳ                          1,100       871.00         958,100

    ファインデックス                          1,900      1,022.00         1,941,800

    ブレインパッド                           600     6,980.00         4,188,000

    ＫＬａｂ                          4,000       690.00        2,760,000

    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ

    ングス                          3,200      1,047.00         3,350,400
    イーブックイニシアティブジャパン                           300     4,660.00         1,398,000

    ネクソン                         49,500       2,408.00        119,196,000

    アイスタイル                          6,700       332.00        2,224,400

    エムアップホールディングス                           600     4,785.00         2,871,000

    エイチーム                          1,500      1,743.00         2,614,500

    エニグモ                          2,400      1,066.00         2,558,400

    テクノスジャパン                          1,700       586.00         996,200

    ｅｎｉｓｈ                          1,300       409.00         531,700

    コロプラ                          7,200       771.00        5,551,200

    オルトプラス                          1,700       403.00         685,100

    ブロードリーフ                         10,900        618.00        6,736,200

    クロス・マーケティンググループ                           800     1,130.00          904,000

    デジタルハーツホールディングス                          1,000      2,471.00         2,471,000

    システム情報                          1,600       956.00        1,529,600

    メディアドゥ                           800     4,715.00         3,772,000

    じげん                          6,200       385.00        2,387,000

    ブイキューブ                          2,200      1,327.00         2,919,400

    エンカレッジ・テクノロジ                           500      659.00         329,500

    サイバーリンクス                           700     1,249.00          874,300

    ディー・エル・イー                          1,500       302.00         453,000

    フィックスターズ                          2,300       793.00        1,823,900

    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           900     2,438.00         2,194,200

    オプティム                          1,500      1,708.00         2,562,000

    セレス                           800     2,641.00         2,112,800

    ＳＨＩＦＴ                          1,100      28,640.00         31,504,000

                                154/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ティーガイア                          1,900      1,793.00         3,406,700
    セック                           300     2,457.00          737,100

    テクマトリックス                          3,700      1,999.00         7,396,300

    プロシップ                           700     1,666.00         1,166,200

    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          6,000      2,658.00        15,948,000

    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          4,300      15,310.00         65,833,000

    ザッパラス                           900      578.00         520,200

    システムリサーチ                           600     1,964.00         1,178,400

    インターネットイニシアティブ                          5,900      4,830.00        28,497,000

    さくらインターネット                          2,400       585.00        1,404,000

    ヴィンクス                           600      940.00         564,000

    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                           500     4,785.00         2,392,500

    ＳＲＡホールディングス                          1,100      2,984.00         3,282,400

    システムインテグレータ                           700      621.00         434,700

    朝日ネット                          2,000       691.00        1,382,000

    ｅＢＡＳＥ                          2,600       693.00        1,801,800

    アバント                          2,400      1,395.00         3,348,000

    アドソル日進                           800     2,009.00         1,607,200

    ＯＤＫソリューションズ                           500      680.00         340,000

    フリービット                          1,300      1,332.00         1,731,600

    コムチュア                          2,500      3,415.00         8,537,500

    サイバーコム                           300     1,244.00          373,200

    アステリア                          1,600       820.00        1,312,000

    アイル                          1,200      1,677.00         2,012,400

    マークラインズ                          1,100      3,305.00         3,635,500

    メディカル・データ・ビジョン                          2,800      1,499.00         4,197,200

    ｇｕｍｉ                          3,000       915.00        2,745,000

    ショーケース                           500      565.00         282,500

    モバイルファクトリー                           500     1,128.00          564,000

    テラスカイ                           800     2,390.00         1,912,000

    デジタル・インフォメーション・テクノロ

    ジー                          1,000      1,620.00         1,620,000
    ＰＣＩホールディングス                          1,000      1,195.00         1,195,000

    パイプドＨＤ                           400     2,867.00         1,146,800

    アイビーシー                           400      872.00         348,800

    ネオジャパン                           600     1,365.00          819,000

                                155/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           500     3,555.00         1,777,500
    ラクス                          7,600      3,475.00        26,410,000

    ランドコンピュータ                           500      844.00         422,000

    ダブルスタンダード                           700     4,280.00         2,996,000

    オープンドア                          1,300      2,503.00         3,253,900

    マイネット                           800      713.00         570,400

    アカツキ                          1,000      3,120.00         3,120,000

    ベネフィットジャパン                           200     2,778.00          555,600

    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           600     2,792.00         1,675,200

    カナミックネットワーク                          2,300       599.00        1,377,700

    ノムラシステムコーポレーション                          1,100       290.00         319,000

    チェンジ                          4,000      1,949.00         7,796,000

    シンクロ・フード                          1,100       413.00         454,300

    オークネット                          1,200      1,759.00         2,110,800

    キャピタル・アセット・プランニング                           400      867.00         346,800

    セグエグループ                           600      789.00         473,400

    エイトレッド                           300     2,460.00          738,000

    マクロミル                          4,500      1,005.00         4,522,500

    ビーグリー                           500     1,787.00          893,500

    オロ                           700     4,040.00         2,828,000

    ユーザーローカル                           700     2,033.00         1,423,100

    テモナ                           500      601.00         300,500

    ニーズウェル                           500      666.00         333,000

    マネーフォワード                          3,300      7,930.00        26,169,000

    サインポスト                           700     1,837.00         1,285,900

    電算システムホールディングス                           900     2,548.00         2,293,200

    ソルクシーズ                          1,900       500.00         950,000

    フェイス                           600      651.00         390,600

    プロトコーポレーション                          2,300      1,358.00         3,123,400

    ハイマックス                           600     1,163.00          697,800

    野村総合研究所                         42,500       4,835.00        205,487,500

    サイバネットシステム                          1,600       728.00        1,164,800

    ＣＥホールディングス                          1,200       495.00         594,000

    日本システム技術                           400     2,902.00         1,160,800

    インテージホールディングス                          2,700      1,890.00         5,103,000

    東邦システムサイエンス                           600     1,045.00          627,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ソースネクスト                          9,400       217.00        2,039,800
    インフォコム                          2,400      2,182.00         5,236,800

    シンプレクス・ホールディングス                          2,300      3,140.00         7,222,000

    ＨＥＲＯＺ                           600     1,765.00         1,059,000

    ラクスル                          2,400      7,230.00        17,352,000

    ＩＰＳ                           600     1,974.00         1,184,400

    ＦＩＧ                          2,400       308.00         739,200

    システムサポート                           600     1,359.00          815,400

    イーソル                          1,300       764.00         993,200

    アルテリア・ネットワークス                          2,800      1,714.00         4,799,200

    ＥｄｕＬａｂ                           200     1,586.00          317,200

    東海ソフト                           300     1,151.00          345,300

    ウイングアーク１ｓｔ                          1,300      2,175.00         2,827,500

    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン

    グス                           500     2,646.00         1,323,000
    サーバーワークス                           400     4,600.00         1,840,000

    東名                           200     1,218.00          243,600

    ヴィッツ                           200     1,580.00          316,000

    トビラシステムズ                           400     1,019.00          407,600

    Ｓａｎｓａｎ                          2,000      14,050.00         28,100,000

    Ｌｉｎｋ－Ｕ                           400     1,231.00          492,400

    ギフティ                          1,900      3,605.00         6,849,500

    ベース                           400     4,890.00         1,956,000

    フォーカスシステムズ                          1,500      1,015.00         1,522,500

    クレスコ                          1,600      2,115.00         3,384,000

    フジ・メディア・ホールディングス                         21,200       1,288.00        27,305,600

    オービック                          6,900      20,800.00        143,520,000

    ジャストシステム                          3,100      5,820.00        18,042,000

    ＴＤＣソフト                          1,900      1,260.00         2,394,000

    Ｚホールディングス                         319,400        788.00       251,687,200

    トレンドマイクロ                         11,700       6,780.00        79,326,000

    ＩＤホールディングス                          1,400       906.00        1,268,400

    日本オラクル                          4,500      10,400.00         46,800,000

    アルファシステムズ                           600     4,330.00         2,598,000

    フューチャー                          2,300      4,240.00         9,752,000

    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,300      1,623.00         2,109,900

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＳＢテクノロジー                           900     3,050.00         2,745,000
    トーセ                           600      790.00         474,000

    オービックビジネスコンサルタント                          2,100      5,430.00        11,403,000

    伊藤忠テクノソリューションズ                         10,000       3,830.00        38,300,000

    アイティフォー                          2,700       831.00        2,243,700

    東計電算                           300     4,935.00         1,480,500

    エックスネット                           300     1,001.00          300,300

    大塚商会                         11,900       5,180.00        61,642,000

    サイボウズ                          2,900      2,589.00         7,508,100

    電通国際情報サービス                          3,200      4,115.00        13,168,000

    ＡＣＣＥＳＳ                          2,500       862.00        2,155,000

    デジタルガレージ                          3,600      5,570.00        20,052,000

    ＥＭシステムズ                          3,600       775.00        2,790,000

    ウェザーニューズ                           700     9,280.00         6,496,000

    ＣＩＪ                          1,400       848.00        1,187,200

    ビジネスエンジニアリング                           300     3,615.00         1,084,500

    日本エンタープライズ                          2,200       197.00         433,400

    ＷＯＷＯＷ                          1,100      2,180.00         2,398,000

    スカラ                          2,000       726.00        1,452,000

    インテリジェント　ウェイブ                          1,300       556.00         722,800

    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,900       740.00        1,406,000

    ネットワンシステムズ                          8,400      3,970.00        33,348,000

    システムソフト                          4,700       133.00         625,100

    アルゴグラフィックス                          1,700      3,090.00         5,253,000

    マーベラス                          3,500       755.00        2,642,500

    エイベックス                          3,800      1,809.00         6,874,200

    日本ユニシス                          6,900      3,500.00        24,150,000

    兼松エレクトロニクス                          1,200      3,755.00         4,506,000

    都築電気                          1,100      1,903.00         2,093,300

    ＴＢＳホールディングス                         13,400       1,923.00        25,768,200

    日本テレビホールディングス                         18,300       1,307.00        23,918,100

    朝日放送グループホールディングス                          2,200       717.00        1,577,400

    テレビ朝日ホールディングス                          5,300      1,740.00         9,222,000

    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         18,600        432.00        8,035,200

    テレビ東京ホールディングス                          1,600      2,244.00         3,590,400

    日本ＢＳ放送                           700     1,114.00          779,800

                                158/335


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ビジョン                          3,800      1,524.00         5,791,200
    スマートバリュー                           600      569.00         341,400

    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          2,100      3,750.00         7,875,000

    ワイヤレスゲート                           900      366.00         329,400

    コネクシオ                          1,600      1,480.00         2,368,000

    日本通信                         18,200        258.00        4,695,600

    クロップス                           400      996.00         398,400

    日本電信電話                         257,100       3,293.00        846,630,300

    ＫＤＤＩ                         160,200       3,446.00        552,049,200

    ソフトバンク                         332,900       1,546.50        514,829,850

    光通信                          2,600      18,210.00         47,346,000

    エムティーアイ                          2,100       639.00        1,341,900

    ＧＭＯインターネット                          7,800      3,145.00        24,531,000

    ファイバーゲート                           700     1,326.00          928,200

    アイドママーケティングコミュニケーション                           500      353.00         176,500

    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          6,400      6,880.00        44,032,000

    学研ホールディングス                          3,100      1,096.00         3,397,600

    ゼンリン                          3,600      1,037.00         3,733,200

    昭文社ホールディングス                           900      501.00         450,900

    インプレスホールディングス                          1,800       236.00         424,800

    アイネット                          1,100      1,399.00         1,538,900

    松竹                          1,500      12,280.00         18,420,000

    東宝                         13,000       5,460.00        70,980,000

    東映                           700     21,900.00         15,330,000

    エヌ・ティ・ティ・データ                         58,500       2,522.00        147,537,000

    ピー・シー・エー                          1,300      1,681.00         2,185,300

    ビジネスブレイン太田昭和                           800     1,932.00         1,545,600

    ＤＴＳ                          4,200      2,452.00        10,298,400

    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         10,200       6,800.00        69,360,000

    シーイーシー                          2,400      1,338.00         3,211,200

    カプコン                         20,700       3,305.00        68,413,500

    アイ・エス・ビー                          1,000      1,135.00         1,135,000

    ジャステック                          1,300      1,299.00         1,688,700

    ＳＣＳＫ                         15,200       2,196.00        33,379,200

    日本システムウエア                           800     2,418.00         1,934,400

    アイネス                          2,000      1,467.00         2,934,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＴＫＣ                          3,700      3,405.00        12,598,500
    富士ソフト                          2,300      5,730.00        13,179,000

    ＮＳＤ                          7,100      2,224.00        15,790,400

    コナミホールディングス                          8,000      6,300.00        50,400,000

    福井コンピュータホールディングス                          1,000      4,060.00         4,060,000

    ＪＢＣＣホールディングス                          1,500      1,804.00         2,706,000

    ミロク情報サービス                          1,900      1,816.00         3,450,400

    ソフトバンクグループ                         131,800       7,000.00        922,600,000

    ホウスイ                           200      916.00         183,200

    高千穂交易                           800     1,249.00          999,200

    オルバヘルスケアホールディングス                           400     1,552.00          620,800

    伊藤忠食品                           500     5,160.00         2,580,000

    エレマテック                          1,800      1,061.00         1,909,800

    ＪＡＬＵＸ                           600     2,553.00         1,531,800

    あらた                          1,800      4,180.00         7,524,000

    トーメンデバイス                           300     6,500.00         1,950,000

    東京エレクトロン　デバイス                           700     7,130.00         4,991,000

    フィールズ                          1,900       547.00        1,039,300

    双日                         24,400       1,672.00        40,796,800

    アルフレッサ　ホールディングス                         24,500       1,663.00        40,743,500

    横浜冷凍                          6,200       863.00        5,350,600

    神栄                           300      998.00         299,400

    ラサ商事                          1,200       926.00        1,111,200

    アルコニックス                          2,300      1,643.00         3,778,900

    神戸物産                         17,100       4,300.00        73,530,000

    ハイパー                           500      558.00         279,000

    あい　ホールディングス                          3,100      2,176.00         6,745,600

    ディーブイエックス                           700     1,099.00          769,300

    ダイワボウホールディングス                         10,700       1,930.00        20,651,000

    マクニカ・富士エレホールディングス                          5,300      2,794.00        14,808,200

    ラクト・ジャパン                           800     2,594.00         2,075,200

    グリムス                          1,000      2,924.00         2,924,000

    バイタルケーエスケー・ホールディングス                          3,800       803.00        3,051,400

    八洲電機                          1,600       932.00        1,491,200

    メディアスホールディングス                          1,300       962.00        1,250,600

    レスターホールディングス                          2,100      1,855.00         3,895,500

                                160/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ジューテックホールディングス                           500     1,111.00          555,500
    大光                           800      709.00         567,200

    ＯＣＨＩホールディングス                           600     1,291.00          774,600

    ＴＯＫＡＩホールディングス                         10,700        874.00        9,351,800

    黒谷                           600      647.00         388,200

    Ｃｏｍｉｎｉｘ                           400      727.00         290,800

    三洋貿易                          2,200      1,031.00         2,268,200

    ビューティガレージ                           400     4,180.00         1,672,000

    ウイン・パートナーズ                          1,600       944.00        1,510,400

    ミタチ産業                           600      972.00         583,200

    シップヘルスケアホールディングス                          7,100      2,744.00        19,482,400

    明治電機工業                           700     1,308.00          915,600

    デリカフーズホールディングス                           900      633.00         569,700

    スターティアホールディングス                           500     1,433.00          716,500

    コメダホールディングス                          4,800      2,051.00         9,844,800

    ピーバンドットコム                           300      628.00         188,400

    アセンテック                           800     1,377.00         1,101,600

    富士興産                           500     1,089.00          544,500

    協栄産業                           200     1,492.00          298,400

    フルサト・マルカホールディングス                          2,100      2,007.00         4,214,700

    ヤマエグループホールディングス                          1,500      1,121.00         1,681,500

    小野建                          2,100      1,649.00         3,462,900

    南陽                           400     1,994.00          797,600

    佐鳥電機                          1,400      1,065.00         1,491,000

    エコートレーディング                           500      629.00         314,500

    伯東                          1,300      2,225.00         2,892,500

    コンドーテック                          1,700      1,020.00         1,734,000

    中山福                          1,200       389.00         466,800

    ナガイレーベン                          2,900      2,441.00         7,078,900

    三菱食品                          2,100      2,889.00         6,066,900

    松田産業                          1,600      3,045.00         4,872,000

    第一興商                          4,200      4,255.00        17,871,000

    メディパルホールディングス                         23,800       2,081.00        49,527,800

    ＳＰＫ                           900     1,373.00         1,235,700

    萩原電気ホールディングス                           800     2,193.00         1,754,400

    アズワン                          1,600      15,370.00         24,592,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    スズデン                           800     1,710.00         1,368,000
    尾家産業                           600     1,064.00          638,400

    シモジマ                          1,300      1,162.00         1,510,600

    ドウシシャ                          2,100      1,647.00         3,458,700

    小津産業                           500     1,919.00          959,500

    高速                          1,300      1,588.00         2,064,400

    たけびし                           800     1,489.00         1,191,200

    リックス                           500     1,520.00          760,000

    丸文                          2,000       850.00        1,700,000

    ハピネット                          1,800      1,525.00         2,745,000

    橋本総業ホールディングス                           400     2,059.00          823,600

    日本ライフライン                          6,500      1,181.00         7,676,500

    タカショー                          1,700       846.00        1,438,200

    ＩＤＯＭ                          6,700       759.00        5,085,300

    進和                          1,300      2,111.00         2,744,300

    エスケイジャパン                           500      489.00         244,500

    ダイトロン                           900     2,140.00         1,926,000

    シークス                          3,200      1,340.00         4,288,000

    田中商事                           700      668.00         467,600

    オーハシテクニカ                          1,200      1,583.00         1,899,600

    白銅                           700     2,569.00         1,798,300

    ダイコー通産                           300     1,220.00          366,000

    伊藤忠商事                         154,300       3,376.00        520,916,800

    丸紅                         217,600       1,019.50        221,843,200

    高島                           300     2,302.00          690,600

    長瀬産業                         12,100       1,766.00        21,368,600

    蝶理                          1,200      1,807.00         2,168,400

    豊田通商                         22,200       5,320.00        118,104,000

    三共生興                          2,900       549.00        1,592,100

    兼松                          8,200      1,291.00        10,586,200

    ツカモトコーポレーション                           400     1,357.00          542,800

    三井物産                         171,300       2,557.00        438,014,100

    日本紙パルプ商事                          1,100      3,915.00         4,306,500

    カメイ                          2,600      1,063.00         2,763,800

    東都水産                           100     4,845.00          484,500

    ＯＵＧホールディングス                           300     2,665.00          799,500

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    スターゼン                          1,600      2,005.00         3,208,000
    山善                          9,300      1,046.00         9,727,800

    椿本興業                           500     3,840.00         1,920,000

    住友商事                         139,200       1,633.50        227,383,200

    内田洋行                           900     4,970.00         4,473,000

    三菱商事                         165,300       3,440.00        568,632,000

    第一実業                          1,000      5,190.00         5,190,000

    キヤノンマーケティングジャパン                          5,500      2,325.00        12,787,500

    西華産業                          1,200      1,650.00         1,980,000

    佐藤商事                          1,800      1,198.00         2,156,400

    菱洋エレクトロ                          1,300      2,387.00         3,103,100

    東京産業                          2,000       751.00        1,502,000

    ユアサ商事                          2,100      2,932.00         6,157,200

    神鋼商事                           500     3,345.00         1,672,500

    トルク                          1,100       222.00         244,200

    阪和興業                          4,400      3,275.00        14,410,000

    正栄食品工業                          1,400      4,060.00         5,684,000

    カナデン                          1,800      1,046.00         1,882,800

    菱電商事                          1,700      1,769.00         3,007,300

    岩谷産業                          5,300      6,410.00        33,973,000

    ナイス                           800     1,726.00         1,380,800

    ニチモウ                           300     2,100.00          630,000

    極東貿易                           600     2,495.00         1,497,000

    アステナホールディングス                          3,100       574.00        1,779,400

    三愛石油                          5,400      1,279.00         6,906,600

    稲畑産業                          4,900      1,632.00         7,996,800

    ＧＳＩクレオス                          1,100       905.00         995,500

    明和産業                          2,000       849.00        1,698,000

    クワザワホールディングス                           900      617.00         555,300

    ワキタ                          4,700      1,036.00         4,869,200

    東邦ホールディングス                          7,100      1,787.00        12,687,700

    サンゲツ                          5,900      1,620.00         9,558,000

    ミツウロコグループホールディングス                          3,300      1,293.00         4,266,900

    シナネンホールディングス                           800     3,430.00         2,744,000

    伊藤忠エネクス                          4,900       996.00        4,880,400

    サンリオ                          6,800      2,818.00        19,162,400

                                163/335


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サンワテクノス                          1,300      1,541.00         2,003,300
    リョーサン                          2,400      2,258.00         5,419,200

    新光商事                          3,300       886.00        2,923,800

    トーホー                          1,000      1,509.00         1,509,000

    三信電気                          1,000      1,521.00         1,521,000

    東陽テクニカ                          2,200      1,121.00         2,466,200

    モスフードサービス                          2,900      3,180.00         9,222,000

    加賀電子                          2,000      3,055.00         6,110,000

    ソーダニッカ                          2,300       627.00        1,442,100

    立花エレテック                          1,800      1,591.00         2,863,800

    フォーバル                          1,000      1,168.00         1,168,000

    ＰＡＬＴＡＣ                          3,100      4,920.00        15,252,000

    三谷産業                          2,600       337.00         876,200

    太平洋興発                           800      641.00         512,800

    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           500     3,950.00         1,975,000

    ヤマシタヘルスケアホールディングス                           200     1,980.00          396,000

    コーア商事ホールディングス                          1,700       709.00        1,205,300

    国際紙パルプ商事                          4,700       461.00        2,166,700

    ヤマタネ                          1,000      1,600.00         1,600,000

    丸紅建材リース                           200     1,825.00          365,000

    日鉄物産                          1,600      4,775.00         7,640,000

    泉州電業                           600     4,815.00         2,889,000

    トラスコ中山                          4,600      2,730.00        12,558,000

    オートバックスセブン                          7,400      1,399.00        10,352,600

    モリト                          1,600       695.00        1,112,000

    加藤産業                          3,200      3,225.00        10,320,000

    北恵                           600      972.00         583,200

    イノテック                          1,300      1,444.00         1,877,200

    イエローハット                          3,800      1,717.00         6,524,600

    ＪＫホールディングス                          1,800      1,010.00         1,818,000

    日伝                          1,800      2,288.00         4,118,400

    北沢産業                          1,500       253.00         379,500

    杉本商事                          1,000      2,324.00         2,324,000

    因幡電機産業                          5,900      2,628.00        15,505,200

    東テク                           700     2,664.00         1,864,800

    ミスミグループ本社                         27,700       5,120.00        141,824,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アルテック                          1,500       314.00         471,000
    タキヒヨー                           700     1,744.00         1,220,800

    蔵王産業                           400     1,875.00          750,000

    スズケン                          8,600      3,240.00        27,864,000

    ジェコス                          1,500       827.00        1,240,500

    グローセル                          2,600       408.00        1,060,800

    ローソン                          4,900      5,940.00        29,106,000

    サンエー                          1,700      4,290.00         7,293,000

    カワチ薬品                          1,700      2,307.00         3,921,900

    エービーシー・マート                          3,400      5,670.00        19,278,000

    ハードオフコーポレーション                          1,000       759.00         759,000

    アスクル                          3,600      1,545.00         5,562,000

    ゲオホールディングス                          2,900      1,197.00         3,471,300

    アダストリア                          2,400      2,101.00         5,042,400

    ジーフット                          1,300       401.00         521,300

    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           300      405.00         121,500

    くら寿司                          2,300      3,965.00         9,119,500

    キャンドゥ                          1,000      2,562.00         2,562,000

    アイケイ                           600      499.00         299,400

    パルグループホールディングス                          1,900      1,639.00         3,114,100

    エディオン                         10,100       1,041.00        10,514,100

    サーラコーポレーション                          4,500       625.00        2,812,500

    ワッツ                          1,100       762.00         838,200

    ハローズ                          1,000      2,769.00         2,769,000

    フジオフードグループ本社                          1,900      1,421.00         2,699,900

    あみやき亭                           500     3,065.00         1,532,500

    ひらまつ                          4,600       209.00         961,400

    大黒天物産                           700     6,720.00         4,704,000

    ハニーズホールディングス                          1,700      1,106.00         1,880,200

    ファーマライズホールディングス                           500      795.00         397,500

    アルペン                          1,700      2,389.00         4,061,300

    ハブ                           700      731.00         511,700

    クオールホールディングス                          2,700      1,520.00         4,104,000

    ジンズホールディングス                          1,500      7,240.00        10,860,000

    ビックカメラ                         13,100       1,006.00        13,178,600

    ＤＣＭホールディングス                         13,600       1,128.00        15,340,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ペッパーフードサービス                          3,000       379.00        1,137,000
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         27,900       2,421.00        67,545,900

    東京一番フーズ                           600      591.00         354,600

    ＤＤホールディングス                          1,100       538.00         591,800

    きちりホールディングス                           600      518.00         310,800

    アークランドサービスホールディングス                          1,600      2,313.00         3,700,800

    Ｊ．フロント　リテイリング                         26,300       1,034.00        27,194,200

    ドトール・日レスホールディングス                          3,800      1,628.00         6,186,400

    マツキヨココカラ＆カンパニー                         13,600       4,840.00        65,824,000

    ブロンコビリー                          1,300      2,446.00         3,179,800

    ＺＯＺＯ                         15,200       3,700.00        56,240,000

    トレジャー・ファクトリー                           600     1,001.00          600,600

    物語コーポレーション                          1,200      7,550.00         9,060,000

    三越伊勢丹ホールディングス                         38,600        867.00       33,466,200

    Ｈａｍｅｅ                           600     1,287.00          772,200

    マーケットエンタープライズ                           100      697.00         69,700

    ウエルシアホールディングス                         11,700       4,325.00        50,602,500

    クリエイトＳＤホールディングス                          3,300      3,470.00        11,451,000

    丸善ＣＨＩホールディングス                          2,600       378.00         982,800

    ミサワ                           400      677.00         270,800

    ティーライフ                           300     1,425.00          427,500

    エー・ピーホールディングス                           400      466.00         186,400

    チムニー                           700     1,426.00          998,200

    シュッピン                          1,800      1,097.00         1,974,600

    オイシックス・ラ・大地                          3,200      3,640.00        11,648,000

    ネクステージ                          4,500      2,245.00        10,102,500

    ジョイフル本田                          6,500      1,631.00        10,601,500

    鳥貴族ホールディングス                           800     1,938.00         1,550,400

    ホットランド                          1,600      1,362.00         2,179,200

    すかいらーくホールディングス                         28,500       1,594.00        45,429,000

    ＳＦＰホールディングス                          1,100      1,478.00         1,625,800

    綿半ホールディングス                          1,700      1,222.00         2,077,400

    ヨシックスホールディングス                           400     2,112.00          844,800

    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール

    ディングス                          6,400      1,048.00         6,707,200
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          1,100      1,092.00         1,201,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＢＥＥＮＯＳ                          1,100      2,731.00         3,004,100
    あさひ                          1,800      1,392.00         2,505,600

    日本調剤                          1,300      1,437.00         1,868,100

    コスモス薬品                          2,200      18,750.00         41,250,000

    トーエル                          1,100       818.00         899,800

    オンリー                           200      759.00         151,800

    セブン＆アイ・ホールディングス                         86,300       5,000.00        431,500,000

    クリエイト・レストランツ・ホールディング

    ス                         11,700        720.00        8,424,000
    ツルハホールディングス                          4,800      14,310.00         68,688,000

    サンマルクホールディングス                          1,700      1,495.00         2,541,500

    フェリシモ                           500     1,375.00          687,500

    トリドールホールディングス                          5,500      2,764.00        15,202,000

    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          2,000       798.00        1,596,000

    ウイルプラスホールディングス                           300     1,027.00          308,100

    ＪＭホールディングス                          1,500      1,882.00         2,823,000

    サツドラホールディングス                          1,000       740.00         740,000

    アレンザホールディングス                          1,700      1,147.00         1,949,900

    串カツ田中ホールディングス                           600     2,304.00         1,382,400

    バロックジャパンリミテッド                          1,500       887.00        1,330,500

    クスリのアオキホールディングス                          2,200      7,650.00        16,830,000

    力の源ホールディングス                          1,100       623.00         685,300

    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ

    Ｓ                         12,900       5,000.00        64,500,000
    メディカルシステムネットワーク                          2,100       674.00        1,415,400

    一家ホールディングス                           500      569.00         284,500

    はるやまホールディングス                          1,000       577.00         577,000

    ノジマ                          3,600      2,340.00         8,424,000

    カッパ・クリエイト                          3,100      1,412.00         4,377,200

    ライトオン                          1,600       719.00        1,150,400

    良品計画                         25,400       2,090.00        53,086,000

    三城ホールディングス                          2,700       257.00         693,900

    アドヴァングループ                          2,200       979.00        2,153,800

    アルビス                           700     2,323.00         1,626,100

    コナカ                          2,600       328.00         852,800

    ハウス　オブ　ローゼ                           300     1,668.00          500,400

    Ｇ－７ホールディングス                          2,500      1,802.00         4,505,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    イオン北海道                          3,900      1,433.00         5,588,700
    コジマ                          3,800       568.00        2,158,400

    ヒマラヤ                           800     1,013.00          810,400

    コーナン商事                          3,100      3,585.00        11,113,500

    エコス                           800     1,882.00         1,505,600

    ワタミ                          2,700       983.00        2,654,100

    マルシェ                           500      470.00         235,000

    パン・パシフィック・インターナショナル

    ホールディングス                         44,100       2,205.00        97,240,500
    西松屋チェーン                          4,800      1,526.00         7,324,800

    ゼンショーホールディングス                         10,800       2,636.00        28,468,800

    幸楽苑ホールディングス                          1,400      1,489.00         2,084,600

    ハークスレイ                           900      466.00         419,400

    サイゼリヤ                          3,300      3,055.00        10,081,500

    ＶＴホールディングス                          8,300       514.00        4,266,200

    魚力                           600     2,010.00         1,206,000

    ポプラ                           500      200.00         100,000

    フジ・コーポレーション                          1,200      1,215.00         1,458,000

    ユナイテッドアローズ                          2,300      2,066.00         4,751,800

    ハイデイ日高                          3,200      1,685.00         5,392,000

    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ

    ｎｇｓ                          1,300       220.00         286,000
    コロワイド                          9,100      1,674.00        15,233,400

    ピーシーデポコーポレーション                          2,600       400.00        1,040,000

    壱番屋                          1,600      4,690.00         7,504,000

    トップカルチャー                           800      320.00         256,000

    ＰＬＡＮＴ                           600      727.00         436,200

    スギホールディングス                          4,400      7,910.00        34,804,000

    薬王堂ホールディングス                          1,100      2,300.00         2,530,000

    ヴィア・ホールディングス                          2,700       178.00         480,600

    スクロール                          3,400       867.00        2,947,800

    ヨンドシーホールディングス                          2,000      1,672.00         3,344,000

    木曽路                          2,900      2,222.00         6,443,800

    ＳＲＳホールディングス                          3,000       780.00        2,340,000

    千趣会                          4,000       404.00        1,616,000

    タカキュー                          1,600       132.00         211,200

    リテールパートナーズ                          2,700      1,273.00         3,437,100

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ケーヨー                          4,100       829.00        3,398,900
    上新電機                          2,500      2,231.00         5,577,500

    日本瓦斯                         10,700       1,453.00        15,547,100

    ロイヤルホールディングス                          3,800      2,047.00         7,778,600

    東天紅                           200     1,088.00          217,600

    いなげや                          2,700      1,386.00         3,742,200

    チヨダ                          2,100       769.00        1,614,900

    ライフコーポレーション                          2,100      3,565.00         7,486,500

    リンガーハット                          2,700      2,230.00         6,021,000

    ＭｒＭａｘＨＤ                          2,800       590.00        1,652,000

    テンアライド                          2,100       318.00         667,800

    ＡＯＫＩホールディングス                          4,300       668.00        2,872,400

    オークワ                          3,500      1,035.00         3,622,500

    コメリ                          3,400      2,634.00         8,955,600

    青山商事                          4,600       742.00        3,413,200

    しまむら                          2,600      9,800.00        25,480,000

    はせがわ                          1,100       261.00         287,100

    高島屋                         16,100       1,113.00        17,919,300

    松屋                          4,400       971.00        4,272,400

    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         10,400        884.00        9,193,600

    近鉄百貨店                           800     2,669.00         2,135,200

    丸井グループ                         18,700       2,323.00        43,440,100

    アクシアル　リテイリング                          1,700      3,415.00         5,805,500

    井筒屋                          1,000       317.00         317,000

    イオン                         84,900       2,752.00        233,644,800

    イズミ                          4,000      3,505.00        14,020,000

    平和堂                          4,100      1,983.00         8,130,300

    フジ                          2,700      2,003.00         5,408,100

    ヤオコー                          2,500      7,100.00        17,750,000

    ゼビオホールディングス                          3,000       961.00        2,883,000

    ケーズホールディングス                         20,300       1,184.00        24,035,200

    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          1,100       722.00         794,200

    日産東京販売ホールディングス                          3,200       236.00         755,200

    シルバーライフ                           400     1,396.00          558,400

    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          1,000      5,380.00         5,380,000

    ナルミヤ・インターナショナル                           500     1,228.00          614,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ブックオフグループホールディングス                          1,300       995.00        1,293,500
    ギフト                           300     3,070.00          921,000

    アインホールディングス                          3,200      6,140.00        19,648,000

    元気寿司                           600     2,687.00         1,612,200

    ヤマダホールディングス                         80,700        428.00       34,539,600

    アークランドサカモト                          3,500      1,772.00         6,202,000

    ニトリホールディングス                          8,800      21,065.00        185,372,000

    グルメ杵屋                          1,800      1,009.00         1,816,200

    愛眼                          1,600       200.00         320,000

    ケーユーホールディングス                          1,200      1,008.00         1,209,600

    吉野家ホールディングス                          7,700      2,337.00        17,994,900

    松屋フーズホールディングス                          1,100      3,620.00         3,982,000

    サガミホールディングス                          3,400      1,072.00         3,644,800

    関西スーパーマーケット                          1,700      1,445.00         2,456,500

    王将フードサービス                          1,500      6,100.00         9,150,000

    プレナス                          2,500      1,991.00         4,977,500

    ミニストップ                          1,600      1,427.00         2,283,200

    アークス                          4,200      2,220.00         9,324,000

    バローホールディングス                          4,900      2,327.00        11,402,300

    藤久                           500      797.00         398,500

    ベルク                          1,000      5,450.00         5,450,000

    大庄                          1,200      1,015.00         1,218,000

    ファーストリテイリング                          3,000      75,840.00        227,520,000

    サンドラッグ                          8,300      3,220.00        26,726,000

    サックスバー　ホールディングス                          2,100       595.00        1,249,500

    ヤマザワ                           500     1,716.00          858,000

    やまや                           500     2,425.00         1,212,500

    ベルーナ                          4,700       747.00        3,510,900

    島根銀行                           700      571.00         399,700

    じもとホールディングス                          1,600       651.00        1,041,600

    めぶきフィナンシャルグループ                         114,800        232.00       26,633,600

    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          2,800      1,446.00         4,048,800

    九州フィナンシャルグループ                         45,100        398.00       17,949,800

    ゆうちょ銀行                         52,100        930.00       48,453,000

    富山第一銀行                          5,200       284.00        1,476,800

    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         126,200        450.00       56,790,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    西日本フィナンシャルホールディングス                         14,400        744.00       10,713,600
    三十三フィナンシャルグループ                          2,000      1,401.00         2,802,000

    第四北越フィナンシャルグループ                          3,600      2,558.00         9,208,800

    ひろぎんホールディングス                         32,600        655.00       21,353,000

    おきなわフィナンシャルグループ                          2,000      2,194.00         4,388,000

    十六フィナンシャルグループ                          3,000      2,076.00         6,228,000

    北國フィナンシャルホールディングス                          2,100      2,030.00         4,263,000

    新生銀行                         14,400       1,827.00        26,308,800

    あおぞら銀行                         12,300       2,578.00        31,709,400

    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,416,700         645.20       914,054,840

    りそなホールディングス                         251,900        449.10       113,128,290

    三井住友トラスト・ホールディングス                         41,800       3,686.00        154,074,800

    三井住友フィナンシャルグループ                         152,900       3,943.00        602,884,700

    千葉銀行                         73,700        705.00       51,958,500

    群馬銀行                         42,400        349.00       14,797,600

    武蔵野銀行                          3,300      1,701.00         5,613,300

    千葉興業銀行                          5,200       261.00        1,357,200

    筑波銀行                          8,500       167.00        1,419,500

    七十七銀行                          6,900      1,207.00         8,328,300

    青森銀行                          1,700      1,851.00         3,146,700

    秋田銀行                          1,400      1,460.00         2,044,000

    山形銀行                          2,500       837.00        2,092,500

    岩手銀行                          1,400      1,660.00         2,324,000

    東邦銀行                         18,400        202.00        3,716,800

    東北銀行                          1,100      1,020.00         1,122,000

    みちのく銀行                          1,400       845.00        1,183,000

    ふくおかフィナンシャルグループ                         18,600       2,058.00        38,278,800

    静岡銀行                         53,800        895.00       48,151,000

    スルガ銀行                         19,400        474.00        9,195,600

    八十二銀行                         49,800        372.00       18,525,600

    山梨中央銀行                          2,400       820.00        1,968,000

    大垣共立銀行                          4,400      1,896.00         8,342,400

    福井銀行                          1,900      1,494.00         2,838,600

    清水銀行                           900     1,560.00         1,404,000

    富山銀行                           400     1,914.00          765,600

    滋賀銀行                          4,200      1,882.00         7,904,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    南都銀行                          3,400      1,935.00         6,579,000
    百五銀行                         21,200        332.00        7,038,400

    京都銀行                          7,900      4,990.00        39,421,000

    紀陽銀行                          7,800      1,451.00        11,317,800

    ほくほくフィナンシャルグループ                         13,800        831.00       11,467,800

    山陰合同銀行                         13,100        599.00        7,846,900

    中国銀行                         17,700        855.00       15,133,500

    鳥取銀行                           700     1,110.00          777,000

    伊予銀行                         29,300        560.00       16,408,000

    百十四銀行                          2,300      1,422.00         3,270,600

    四国銀行                          3,400       738.00        2,509,200

    阿波銀行                          3,400      2,130.00         7,242,000

    大分銀行                          1,300      1,808.00         2,350,400

    宮崎銀行                          1,400      1,992.00         2,788,800

    佐賀銀行                          1,300      1,407.00         1,829,100

    琉球銀行                          4,800       748.00        3,590,400

    セブン銀行                         65,600        232.00       15,219,200

    みずほフィナンシャルグループ                         282,500       1,536.50        434,061,250

    高知銀行                           800      746.00         596,800

    山口フィナンシャルグループ                         25,700        640.00       16,448,000

    長野銀行                           700     1,073.00          751,100

    名古屋銀行                          1,700      2,289.00         3,891,300

    北洋銀行                         33,300        231.00        7,692,300

    愛知銀行                           800     3,505.00         2,804,000

    中京銀行                           800     1,335.00         1,068,000

    大光銀行                           800     1,337.00         1,069,600

    愛媛銀行                          3,100       765.00        2,371,500

    トマト銀行                           800     1,042.00          833,600

    京葉銀行                          9,400       442.00        4,154,800

    栃木銀行                         10,600        181.00        1,918,600

    北日本銀行                           700     1,515.00         1,060,500

    東和銀行                          3,900       502.00        1,957,800

    福島銀行                          2,500       229.00         572,500

    大東銀行                          1,100       695.00         764,500

    トモニホールディングス                         17,100        301.00        5,147,100

    フィデアホールディングス                          2,000      1,212.00         2,424,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    池田泉州ホールディングス                         25,400        157.00        3,987,800
    ＦＰＧ                          7,400       604.00        4,469,600

    ジャパンインベストメントアドバイザー                          1,700      1,254.00         2,131,800

    マーキュリアホールディングス                           700      762.00         533,400

    ＳＢＩホールディングス                         27,200       2,897.00        78,798,400

    日本アジア投資                          1,700       219.00         372,300

    ジャフコ　グループ                          2,800      7,330.00        20,524,000

    大和証券グループ本社                         165,400        645.00       106,683,000

    野村ホールディングス                         337,300        505.90       170,640,070

    岡三証券グループ                         17,400        379.00        6,594,600

    丸三証券                          6,600       557.00        3,676,200

    東洋証券                          7,200       152.00        1,094,400

    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         25,400        389.00        9,880,600

    光世証券                           500      552.00         276,000

    水戸証券                          5,900       290.00        1,711,000

    いちよし証券                          4,100       646.00        2,648,600

    松井証券                         10,800        813.00        8,780,400

    マネックスグループ                         18,000        894.00       16,092,000

    極東証券                          3,000       767.00        2,301,000

    岩井コスモホールディングス                          2,100      1,346.00         2,826,600

    アイザワ証券グループ                          3,600      1,068.00         3,844,800

    マネーパートナーズグループ                          2,300       253.00         581,900

    スパークス・グループ                         10,200        315.00        3,213,000

    小林洋行                           600      253.00         151,800

    かんぽ生命保険                         22,200       1,809.00        40,159,800

    ＳＯＭＰＯホールディングス                         38,900       4,873.00        189,559,700

    アニコム　ホールディングス                          6,800       864.00        5,875,200

    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール

    ディングス                         49,500       3,675.00        181,912,500
    第一生命ホールディングス                         108,700       2,341.50        254,521,050

    東京海上ホールディングス                         72,800       5,952.00        433,305,600

    Ｔ＆Ｄホールディングス                         57,300       1,441.00        82,569,300

    アドバンスクリエイト                          1,100      1,038.00         1,141,800

    全国保証                          5,300      5,160.00        27,348,000

    あんしん保証                           700      322.00         225,400

    ジェイリース                           700     1,995.00         1,396,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    イントラスト                           900      812.00         730,800
    日本モーゲージサービス                          1,200      1,104.00         1,324,800

    Ｃａｓａ                           800      929.00         743,200

    アルヒ                          3,300      1,041.00         3,435,300

    プレミアグループ                          1,100      3,835.00         4,218,500

    クレディセゾン                         14,200       1,260.00        17,892,000

    芙蓉総合リース                          2,300      7,570.00        17,411,000

    みずほリース                          3,400      3,155.00        10,727,000

    東京センチュリー                          4,300      6,270.00        26,961,000

    日本証券金融                          8,700       832.00        7,238,400

    アイフル                         37,100        412.00       15,285,200

    リコーリース                          2,000      3,695.00         7,390,000

    イオンフィナンシャルサービス                         12,000       1,400.00        16,800,000

    アコム                         43,600        373.00       16,262,800

    ジャックス                          2,400      3,015.00         7,236,000

    オリエントコーポレーション                         59,800        143.00        8,551,400

    オリックス                         134,100       2,335.50        313,190,550

    三菱ＨＣキャピタル                         81,600        567.00       46,267,200

    九州リースサービス                          1,100       610.00         671,000

    日本取引所グループ                         55,900       2,506.00        140,085,400

    イー・ギャランティ                          3,200      2,614.00         8,364,800

    アサックス                          1,100       705.00         775,500

    ＮＥＣキャピタルソリューション                           900     2,005.00         1,804,500

    いちご                         24,600        330.00        8,118,000

    日本駐車場開発                         24,100        147.00        3,542,700

    スター・マイカ・ホールディングス                          1,200      1,442.00         1,730,400

    ＳＲＥホールディングス                           500     9,320.00         4,660,000

    ＡＤワークスグループ                          4,300       160.00         688,000

    ヒューリック                         52,800       1,129.00        59,611,200

    三栄建築設計                           900     1,799.00         1,619,100

    野村不動産ホールディングス                         11,400       2,732.00        31,144,800

    三重交通グループホールディングス                          4,500       482.00        2,169,000

    サムティ                          3,600      2,512.00         9,043,200

    ディア・ライフ                          2,800       640.00        1,792,000

    コーセーアールイー                           600      680.00         408,000

    日本商業開発                          1,400      1,795.00         2,513,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    プレサンスコーポレーション                          2,900      1,707.00         4,950,300
    ＴＨＥグローバル社                          1,300       208.00         270,400

    ハウスコム                           400     1,291.00          516,400

    日本管理センター                          1,100      1,093.00         1,202,300

    サンセイランディック                           600      829.00         497,400

    エストラスト                           300      624.00         187,200

    フージャースホールディングス                          2,800       679.00        1,901,200

    オープンハウス                          7,000      6,950.00        48,650,000

    東急不動産ホールディングス                         65,100        653.00       42,510,300

    飯田グループホールディングス                         18,400       2,586.00        47,582,400

    イーグランド                           400     1,587.00          634,800

    ムゲンエステート                          1,400       496.00         694,400

    ビーロット                          1,500       563.00         844,500

    ファーストブラザーズ                           500     1,044.00          522,000

    ハウスドゥ                          1,100      1,078.00         1,185,800

    シーアールイー                           600     1,742.00         1,045,200

    プロパティエージェント                           300     2,068.00          620,400

    ケイアイスター不動産                          1,000      8,720.00         8,720,000

    アグレ都市デザイン                           400     1,510.00          604,000

    グッドコムアセット                          1,000      1,318.00         1,318,000

    ジェイ・エス・ビー                           400     2,913.00         1,165,200

    テンポイノベーション                           600      940.00         564,000

    グローバル・リンク・マネジメント                           400      978.00         391,200

    フェイスネットワーク                           200     1,299.00          259,800

    パーク２４                         11,900       1,904.00        22,657,600

    パラカ                           600     1,611.00          966,600

    宮越ホールディングス                           800     1,180.00          944,000

    三井不動産                         100,700       2,651.50        267,006,050

    三菱地所                         145,100       1,696.00        246,089,600

    平和不動産                          3,800      3,390.00        12,882,000

    東京建物                         21,800       1,680.00        36,624,000

    ダイビル                          5,600      1,571.00         8,797,600

    京阪神ビルディング                          3,500      1,419.00         4,966,500

    住友不動産                         46,300       3,950.00        182,885,000

    テーオーシー                          4,000       618.00        2,472,000

    東京楽天地                           400     4,085.00         1,634,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    レオパレス２１                         22,900        234.00        5,358,600
    スターツコーポレーション                          3,000      2,649.00         7,947,000

    フジ住宅                          2,600       697.00        1,812,200

    空港施設                          2,200       571.00        1,256,200

    明和地所                          1,000       602.00         602,000

    ゴールドクレスト                          1,700      1,525.00         2,592,500

    エスリード                           900     1,696.00         1,526,400

    日神グループホールディングス                          3,600       501.00        1,803,600

    日本エスコン                          4,100       838.00        3,435,800

    タカラレーベン                          9,200       290.00        2,668,000

    ＡＶＡＮＴＩＡ                          1,100       873.00         960,300

    イオンモール                         11,100       1,732.00        19,225,200

    毎日コムネット                           800      786.00         628,800

    ファースト住建                           800     1,235.00          988,000

    ランド                         118,800         12.00       1,425,600

    カチタス                          5,500      4,345.00        23,897,500

    トーセイ                          3,000      1,083.00         3,249,000

    穴吹興産                           500     2,030.00         1,015,000

    サンフロンティア不動産                          3,100      1,048.00         3,248,800

    ＦＪネクストホールディングス                          2,200      1,050.00         2,310,000

    インテリックス                           500      723.00         361,500

    ランドビジネス                           900      266.00         239,400

    サンネクスタグループ                           700      999.00         699,300

    グランディハウス                          1,500       508.00         762,000

    日本空港ビルデング                          8,400      5,950.00        49,980,000

    明豊ファシリティワークス                          1,000       902.00         902,000

    日本工営                          1,300      3,520.00         4,576,000

    ＬＩＦＵＬＬ                          6,500       291.00        1,891,500

    ミクシィ                          4,900      2,309.00        11,314,100

    ジェイエイシーリクルートメント                          1,700      2,348.00         3,991,600

    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         35,100       3,695.00        129,694,500

    メンバーズ                           600     2,636.00         1,581,600

    中広                           300      402.00         120,600

    ＵＴグループ                          3,100      4,395.00        13,624,500

    アイティメディア                          1,000      2,341.00         2,341,000

    Ｅ・Ｊホールディングス                          1,100      1,317.00         1,448,700

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    夢真ビーネックスグループ                          5,700      1,687.00         9,615,900
    コシダカホールディングス                          5,700       719.00        4,098,300

    アルトナー                           500      878.00         439,000

    パソナグループ                          2,300      3,725.00         8,567,500

    ＣＤＳ                           500     1,646.00          823,000

    リンクアンドモチベーション                          4,700       946.00        4,446,200

    エス・エム・エス                          7,300      4,705.00        34,346,500

    サニーサイドアップグループ                           700      828.00         579,600

    パーソルホールディングス                         21,400       3,370.00        72,118,000

    リニカル                          1,200       965.00        1,158,000

    クックパッド                          6,700       266.00        1,782,200

    エスクリ                          1,000       521.00         521,000

    アイ・ケイ・ケイホールディングス                          1,000       671.00         671,000

    学情                           900     1,294.00         1,164,600

    スタジオアリス                          1,000      2,207.00         2,207,000

    シミックホールディングス                          1,200      1,599.00         1,918,800

    エプコ                           500      839.00         419,500

    ＮＪＳ                           500     2,006.00         1,003,000

    綜合警備保障                          8,500      4,905.00        41,692,500

    カカクコム                         15,800       3,635.00        57,433,000

    アイロムグループ                           800     1,956.00         1,564,800

    セントケア・ホールディング                          1,400       845.00        1,183,000

    サイネックス                           400      676.00         270,400

    ルネサンス                          1,500      1,430.00         2,145,000

    ディップ                          3,800      4,620.00        17,556,000

    デジタルホールディングス                          1,500      1,606.00         2,409,000

    新日本科学                          2,600      1,692.00         4,399,200

    キャリアデザインセンター                           500     1,096.00          548,000

    ベネフィット・ワン                          7,800      5,690.00        44,382,000

    エムスリー                         37,800       6,601.00        249,517,800

    ツカダ・グローバルホールディング                          1,400       330.00         462,000

    ブラス                           300      765.00         229,500

    アウトソーシング                         12,300       1,633.00        20,085,900

    ウェルネット                          2,200       512.00        1,126,400

    ワールドホールディングス                           900     2,769.00         2,492,100

    ディー・エヌ・エー                          8,100      1,825.00        14,782,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    博報堂ＤＹホールディングス                         29,800       1,869.00        55,696,200
    ぐるなび                          3,500       610.00        2,135,000

    タカミヤ                          2,600       448.00        1,164,800

    ジャパンベストレスキューシステム                          1,400      1,075.00         1,505,000

    ファンコミュニケーションズ                          5,300       434.00        2,300,200

    ライク                           600     1,879.00         1,127,400

    ビジネス・ブレークスルー                           800      446.00         356,800

    エスプール                          6,000      1,249.00         7,494,000

    ＷＤＢホールディングス                          1,000      3,550.00         3,550,000

    手間いらず                           300     6,280.00         1,884,000

    ティア                          1,200       470.00         564,000

    ＣＤＧ                           200     1,484.00          296,800

    アドウェイズ                          3,200       902.00        2,886,400

    バリューコマース                          1,700      5,290.00         8,993,000

    インフォマート                         23,500       1,225.00        28,787,500

    ＪＰホールディングス                          5,500       267.00        1,468,500

    エコナックホールディングス                          3,700        99.00        366,300

    レッグス                           500     1,574.00          787,000

    プレステージ・インターナショナル                          8,000       776.00        6,208,000

    アミューズ                          1,200      2,236.00         2,683,200

    ドリームインキュベータ                           600      804.00         482,400

    クイック                          1,500      1,471.00         2,206,500

    ＴＡＣ                          1,100       240.00         264,000

    電通グループ                         22,100       4,145.00        91,604,500

    テイクアンドギヴ・ニーズ                          1,000      1,045.00         1,045,000

    ぴあ                           700     4,250.00         2,975,000

    イオンファンタジー                           800     2,025.00         1,620,000

    シーティーエス                          2,400       823.00        1,975,200

    ネクシィーズグループ                           700      843.00         590,100

    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          5,600      2,757.00        15,439,200

    アルプス技研                          1,900      2,045.00         3,885,500

    サニックス                          3,700       293.00        1,084,100

    ダイオーズ                           400     1,034.00          413,600

    日本空調サービス                          2,200       806.00        1,773,200

    オリエンタルランド                         25,300      19,495.00        493,223,500

    ダスキン                          5,000      2,735.00        13,675,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    明光ネットワークジャパン                          2,500       568.00        1,420,000
    ファルコホールディングス                          1,000      1,728.00         1,728,000

    秀英予備校                           500      417.00         208,500

    田谷                           400      542.00         216,800

    ラウンドワン                          6,000      1,544.00         9,264,000

    リゾートトラスト                          9,800      2,215.00        21,707,000

    ビー・エム・エル                          2,800      3,870.00        10,836,000

    りらいあコミュニケーションズ                          3,300      1,136.00         3,748,800

    リソー教育                          9,800       458.00        4,488,400

    早稲田アカデミー                          1,200      1,047.00         1,256,400

    ユー・エス・エス                         24,000       1,804.00        43,296,000

    東京個別指導学院                          1,900       666.00        1,265,400

    サイバーエージェント                         52,700       2,010.00        105,927,000

    楽天グループ                         109,900       1,193.00        131,110,700

    クリーク・アンド・リバー社                          1,100      2,057.00         2,262,700

    モーニングスター                          3,700       564.00        2,086,800

    テー・オー・ダブリュー                          3,700       371.00        1,372,700

    山田コンサルティンググループ                          1,100      1,182.00         1,300,200

    セントラルスポーツ                           800     2,583.00         2,066,400

    フルキャストホールディングス                          1,800      3,090.00         5,562,000

    エン・ジャパン                          3,500      4,300.00        15,050,000

    リソルホールディングス                           200     4,195.00          839,000

    テクノプロ・ホールディングス                         12,800       3,560.00        45,568,000

    アトラグループ                           500      302.00         151,000

    インターワークス                           600      406.00         243,600

    アイ・アールジャパンホールディングス                          1,000      8,340.00         8,340,000

    ＫｅｅＰｅｒ技研                          1,400      2,884.00         4,037,600

    ファーストロジック                           400      775.00         310,000

    三機サービス                           400     1,030.00          412,000

    Ｇｕｎｏｓｙ                          1,300       639.00         830,700

    デザインワン・ジャパン                           500      223.00         111,500

    イー・ガーディアン                           900     4,055.00         3,649,500

    リブセンス                          1,100       235.00         258,500

    ジャパンマテリアル                          6,600      1,632.00        10,771,200

    ベクトル                          3,000      1,363.00         4,089,000

    ウチヤマホールディングス                          1,000       361.00         361,000

                                179/335


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    チャーム・ケア・コーポレーション                          1,600      1,544.00         2,470,400
    キャリアリンク                           800     1,452.00         1,161,600

    ＩＢＪ                          1,800      1,166.00         2,098,800

    アサンテ                           900     1,706.00         1,535,400

    バリューＨＲ                           900     2,168.00         1,951,200

    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          1,800      5,860.00        10,548,000

    ライドオンエクスプレスホールディングス                           800     1,624.00         1,299,200

    ＥＲＩホールディングス                           600     1,517.00          910,200

    アビスト                           300     2,856.00          856,800

    シグマクシス・ホールディングス                          1,300      3,235.00         4,205,500

    ウィルグループ                          1,600      1,594.00         2,550,400

    エスクロー・エージェント・ジャパン                          2,800       193.00         540,400

    メドピア                          1,700      4,070.00         6,919,000

    レアジョブ                           400      881.00         352,400

    リクルートホールディングス                         165,100       8,071.00       1,332,522,100

    エラン                          2,900      1,315.00         3,813,500

    土木管理総合試験所                          1,000       347.00         347,000

    ネットマーケティング                          1,000       561.00         561,000

    日本郵政                         279,500        870.40       243,276,800

    ベルシステム２４ホールディングス                          3,100      1,412.00         4,377,200

    鎌倉新書                          2,400       971.00        2,330,400

    ＳＭＮ                           500      667.00         333,500

    一蔵                           300      454.00         136,200

    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           400      940.00         376,000

    エアトリ                          1,400      3,825.00         5,355,000

    アトラエ                          1,500      2,318.00         3,477,000

    ストライク                           800     5,690.00         4,552,000

    ソラスト                          5,300      1,330.00         7,049,000

    セラク                           700     2,076.00         1,453,200

    インソース                          2,100      2,543.00         5,340,300

    ベイカレント・コンサルティング                          1,500      54,600.00         81,900,000

    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           400     4,630.00         1,852,000

    アイモバイル                           600     1,462.00          877,200

    キャリアインデックス                           700     1,065.00          745,500

    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           900     1,067.00          960,300

    船場                           400      798.00         319,200

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    グレイステクノロジー                          2,800       479.00        1,341,200
    ジャパンエレベーターサービスホールディン

    グス                          6,800      2,361.00        16,054,800
    フルテック                           300     1,486.00          445,800

    グリーンズ                           800      536.00         428,800

    ツナググループ・ホールディングス                           500      330.00         165,000

    ＧａｍｅＷｉｔｈ                           600      537.00         322,200

    ソウルドアウト                           500     1,259.00          629,500

    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           300      757.00         227,100

    ウェルビー                          1,400      1,551.00         2,171,400

    エル・ティー・エス                           300     3,100.00          930,000

    ミダックホールディングス                           900     5,750.00         5,175,000

    日総工産                          1,700       837.00        1,422,900

    キュービーネットホールディングス                          1,000      1,977.00         1,977,000

    ＲＰＡホールディングス                          3,000       435.00        1,305,000

    スプリックス                           600     1,441.00          864,600

    マネジメントソリューションズ                          1,000      3,540.00         3,540,000

    プロレド・パートナーズ                           500     1,331.00          665,500

    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           500      465.00         232,500

    テノ．ホールディングス                           300      760.00         228,000

    フロンティア・マネジメント                           600     1,016.00          609,600

    ピアラ                           300      718.00         215,400

    コプロ・ホールディングス                           400     1,311.00          524,400

    ギークス                           400     1,895.00          758,000

    カーブスホールディングス                          5,900       898.00        5,298,200

    フォーラムエンジニアリング                          1,500       885.00        1,327,500

    ダイレクトマーケティングミックス                          1,100      4,365.00         4,801,500

    ポピンズホールディングス                           500     3,825.00         1,912,500

    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          1,700      3,965.00         6,740,500

    アドバンテッジリスクマネジメント                          1,100       847.00         931,700

    リログループ                         11,700       2,417.00        28,278,900

    東祥                          1,600      2,076.00         3,321,600

    ＴＲＥホールディングス                          2,900      1,823.00         5,286,700

    人・夢・技術グループ                           900     1,927.00         1,734,300

    エイチ・アイ・エス                          4,800      2,512.00        12,057,600

    ラックランド                           600     2,975.00         1,785,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    共立メンテナンス                          3,800      4,540.00        17,252,000
    イチネンホールディングス                          2,200      1,411.00         3,104,200

    建設技術研究所                          1,300      2,681.00         3,485,300

    スペース                          1,500       967.00        1,450,500

    燦ホールディングス                           900     1,470.00         1,323,000

    スバル興業                           100     8,330.00          833,000

    東京テアトル                           800     1,242.00          993,600

    タナベ経営                           800      750.00         600,000

    ナガワ                           700     11,460.00         8,022,000

    東京都競馬                          1,600      4,545.00         7,272,000

    常磐興産                           900     1,436.00         1,292,400

    カナモト                          3,800      2,463.00         9,359,400

    西尾レントオール                          2,000      2,884.00         5,768,000

    アゴーラ　ホスピタリティー　グループ                         11,300        24.00        271,200

    トランス・コスモス                          2,700      3,265.00         8,815,500

    乃村工藝社                          9,200      1,098.00        10,101,600

    藤田観光                           900     2,549.00         2,294,100

    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          1,300      1,781.00         2,315,300

    日本管財                          2,300      2,885.00         6,635,500

    トーカイ                          1,900      2,133.00         4,052,700

    白洋舎                           200     1,917.00          383,400

    セコム                         21,100       8,045.00        169,749,500

    セントラル警備保障                          1,000      2,646.00         2,646,000

    丹青社                          4,400       929.00        4,087,600

    メイテック                          2,600      7,190.00        18,694,000

    応用地質                          2,400      1,950.00         4,680,000

    船井総研ホールディングス                          4,400      2,704.00        11,897,600

    進学会ホールディングス                           700      382.00         267,400

    オオバ                          1,500       820.00        1,230,000

    いであ                           600     1,933.00         1,159,800

    学究社                           700     1,468.00         1,027,600

    ベネッセホールディングス                          7,100      2,403.00        17,061,300

    イオンディライト                          2,600      3,650.00         9,490,000

    ナック                          1,000       949.00         949,000

    ダイセキ                          3,900      5,490.00        21,411,000

    ステップ                           800     1,890.00         1,512,000

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             合　計              24,634,000               62,875,378,460
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年11月15日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              5,964,520,405
        コール・ローン                               187,741,643
        株式                             111,730,404,900
        投資証券                              2,587,982,539
        派生商品評価勘定                               488,655,713
        未収入金                                7,211,621
        未収配当金                               103,799,148
                                      3,345,908,751
        差入委託証拠金
                                     124,416,224,720
        流動資産合計
                                     124,416,224,720
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 706,028
        未払解約金                                1,811,000
                                           509
        未払利息
                                        2,517,537
        流動負債合計
                                        2,517,537
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             59,762,907,620
        剰余金
                                183/335


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                                2021年11月15日現在
                                     64,650,799,563
          剰余金又は欠損金（△）
                                     124,413,707,183
        元本等合計
                                     124,413,707,183
       純資産合計
                                     124,416,224,720
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年11月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年11月17日
       期首元本額                                             49,548,212,831円
       期中追加設定元本額                                             58,601,755,518円
                                184/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       期中一部解約元本額                                             48,387,060,729円
       期末元本額                                             59,762,907,620円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,463,016,497円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              5,469,798,506円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              5,932,310,111円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               23,643,788円
       つみたてバランスファンド                                              1,830,926,702円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,610,661,871円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               897,198,108円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               592,580,720円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               183,294,500円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               116,238,820円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               61,823,626円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               109,562,380円
       リスクコントロール・オープン                                               44,774,843円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               158,942,407円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               268,246,899円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             24,204,622,749円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                              7,026,448,399円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               299,570,446円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               816,795,585円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               935,934,471円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              1,033,037,996円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              1,928,500,731円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              1,157,099,638円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               828,032,956円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               945,759,414円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               164,400,880円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                5,178,678円
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               275,459,166円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               593,284,757円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               785,271,990円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 51,957円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 179,204円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 258,825円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    59,762,907,620口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 2.0818円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (20,818円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            2021年11月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年11月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年11月15日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

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    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年11月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                 15,071,383,856

    投資証券                                                   416,834,968

           合計                                          15,488,218,824

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2021年11月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            9,727,360,202               －    10,215,366,532           488,006,330

            合計             9,727,360,202               －    10,215,366,532           488,006,330

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2021年11月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

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      の取引
             買建              331,343,733              －     331,287,088           △56,645
              米ドル             221,208,526              －     221,270,451            61,925

              カナダドル             15,742,229             －      15,714,941           △27,288

              ユーロ             40,654,074             －      40,586,007           △68,067

              英ポンド             17,734,672             －      17,746,679            12,007

              スイスフラン             16,114,151             －      16,098,460           △15,691

              スウェーデンク

                           6,603,327             －      6,588,120          △15,207
              ローナ
              デンマーククロー

                           4,321,555             －      4,317,300           △4,255
              ネ
              オーストラリアド

                           3,761,514             －      3,761,100            △414
              ル
              香港ドル              2,823,609             －      2,823,590            △19

              シンガポールドル              1,095,974             －      1,096,108             134

              イスラエルシュケ

                           1,284,102             －      1,284,332             230
              ル
            合計              331,343,733              －     331,287,088           △56,645

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        BAKER   HUGHES    COMPANY

                                     11,112        24.36       270,688.32
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            CHENIERE     ENERGY    INC
                                      4,215       104.31       439,666.65
            CHEVRON    CORP

                                     33,432        114.23      3,818,937.36
            CONOCOPHILLIPS                          23,383        72.36      1,691,993.88

            COTERRA    ENERGY    INC

                                     14,095        20.60       290,357.00
            DEVON   ENERGY    CORP

                                     11,449        42.58       487,498.42
            EOG  RESOURCES     INC

                                     10,144        94.84       962,056.96
            EXXON   MOBIL   CORP

                                     73,206        63.82      4,672,006.92
            HALLIBURTON      CO

                                     15,912        23.57       375,045.84
            HESS   CORP

                                      5,183        82.18       425,938.94
            KINDER    MORGAN    INC

                                     35,520        16.68       592,473.60
            MARATHON     PETROLEUM     CORP

                                     11,357        65.80       747,290.60
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                     16,526        32.08       530,154.08
            ONEOK   INC

                                      7,921        63.09       499,735.89
            PHILLIPS     66

                                      7,637        77.47       591,638.39
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                      4,195       183.24       768,691.80
            SCHLUMBERGER       LTD

                                     24,328        32.76       796,985.28
            VALERO    ENERGY    CORP

                                      6,797        76.58       520,514.26
            WILLIAMS     COS  INC

                                     20,127        28.64       576,437.28
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC

                                      3,913       310.00      1,213,030.00
            ALBEMARLE     CORP

                                      2,101       276.40       580,716.40
            AMCOR   PLC

                                     30,404        12.38       376,401.52
            AVERY   DENNISON     CORP

                                      1,280       225.19       288,243.20
            BALL   CORP

                                      5,635        93.57       527,266.95
            CELANESE     CORP

                                      1,759       170.13       299,258.67
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                      2,957        64.57       190,933.49
            CORTEVA    INC

                                     12,364        48.70       602,126.80
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                      2,078       109.94       228,455.32
            DOW  INC

                                     12,848        60.06       771,650.88
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC

                                      9,146        80.72       738,265.12
            EASTMAN    CHEMICAL     CO

                                      2,692       115.86       311,895.12
            ECOLAB    INC

                                      4,554       235.67      1,073,241.18
            FMC  CORP

                                      2,253       106.09       239,020.77
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                     26,009        41.23      1,072,351.07
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                      6,946        49.28       342,298.88
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                      4,311       152.58       657,772.38
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            LINDE   PLC
                                      8,974       337.02      3,024,417.48
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                      4,481        95.39       427,442.59
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                      1,158       419.55       485,838.90
            MOSAIC    CO/THE

                                      5,552        37.39       207,589.28
            NEWMONT    CORP

                                     13,779        58.73       809,240.67
            NUCOR   CORP

                                      5,308       112.24       595,769.92
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                      1,870       135.09       252,618.30
            PPG  INDUSTRIES      INC

                                      4,073       161.64       658,359.72
            RPM  INTERNATIONAL       INC

                                      2,344        93.66       219,539.04
            SEALED    AIR  CORP

                                      2,628        66.12       173,763.36
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                      4,380       331.40      1,451,532.00
            STEEL   DYNAMICS     INC

                                      3,569        66.16       236,125.04
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                      2,241       202.28       453,309.48
            WESTROCK     CO

                                      5,361        49.00       262,689.00
            3M  CO

                                     10,000        183.66      1,836,600.00
            ALLEGION     PLC

                                      1,523       135.18       205,879.14
            AMETEK    INC

                                      3,972       140.26       557,112.72
            BOEING    CO/THE

                                      9,586       220.96      2,118,122.56
            CARRIER    GLOBAL    CORP

                                     14,219        56.12       797,970.28
            CATERPILLAR      INC

                                      9,450       209.27      1,977,601.50
            CUMMINS    INC

                                      2,516       236.34       594,631.44
            DEERE   & CO

                                      5,137       358.86      1,843,463.82
            DOVER   CORP

                                      2,606       172.86       450,473.16
            EATON   CORP   PLC

                                      7,026       171.80      1,207,066.80
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                     10,598        97.42      1,032,457.16
            FASTENAL     CO

                                      9,880        60.24       595,171.20
            FORTIVE    CORP

                                      5,995        78.25       469,108.75
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI

                                      1,882       106.50       200,433.00
            GENERAC    HOLDINGS     INC

                                      1,124       446.87       502,281.88
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                      4,138       200.97       831,613.86
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                     18,933        107.59      2,037,001.47
            HEICO   CORP

                                       647      145.65        94,235.55
            HEICO   CORP-CLASS      A

                                       819      135.44       110,925.36
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                     11,986        222.39      2,665,566.54
            HOWMET    AEROSPACE     INC

                                      5,854        31.97       187,152.38
                                190/335


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            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE
                                       604      192.02       115,980.08
            IDEX   CORP

                                      1,126       235.05       264,666.30
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                      5,557       238.59      1,325,844.63
            INGERSOLL-RAND        INC

                                      6,884        58.45       402,369.80
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                                      4,100        60.00       246,000.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION

                                     12,349        78.20       965,691.80
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                                      3,531       220.30       777,879.30
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                       728      319.67       232,719.76
            LOCKHEED     MARTIN    CORP

                                      4,314       339.06      1,462,704.84
            MASCO   CORP

                                      4,315        66.71       287,853.65
            NORDSON    CORP

                                       746      267.45       199,517.70
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                      2,635       359.65       947,677.75
            OTIS   WORLDWIDE     CORP

                                      7,016        85.63       600,780.08
            OWENS   CORNING

                                      1,611        94.94       152,948.34
            PACCAR    INC

                                      5,970        89.84       536,344.80
            PARKER    HANNIFIN     CORP

                                      2,247       334.00       750,498.00
            PENTAIR    PLC

                                      2,913        75.82       220,863.66
            PLUG   POWER   INC

                                      8,433        43.14       363,799.62
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP

                                     26,144        88.86      2,323,155.84
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC

                                      1,998       334.48       668,291.04
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                      1,875       487.73       914,493.75
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                      3,195        60.77       194,160.15
            SMITH   (A.O.)    CORP

                                      2,718        82.09       223,120.62
            SNAP-ON    INC

                                      1,158       221.25       256,207.50
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                      2,839       196.61       558,175.79
            SUNRUN    INC

                                      2,890        58.66       169,527.40
            TEXTRON    INC

                                      4,227        77.03       325,605.81
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC

                                      4,119       192.91       794,596.29
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                       898      643.00       577,414.00
            UNITED    RENTALS    INC

                                      1,210       382.96       463,381.60
            WABTEC    CORP

                                      2,696        97.11       261,808.56
            WW  GRAINGER     INC

                                       677      489.83       331,614.91
            XYLEM   INC

                                      3,290       130.53       429,443.70
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS

                                      2,440        89.85       219,234.00
            CINTAS    CORP

                                      1,623       438.59       711,831.57
                                191/335


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CLARIVATE     PLC
                                      5,086        23.18       117,893.48
            COPART    INC

                                      3,654       155.65       568,745.10
            COSTAR    GROUP   INC

                                      6,783        82.86       562,039.38
            EQUIFAX    INC

                                      2,089       280.09       585,108.01
            IHS  MARKIT    LTD

                                      6,841       125.55       858,887.55
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC

                                      2,482       145.42       360,932.44
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                      1,963        93.57       183,677.91
            REPUBLIC     SERVICES     INC

                                      3,830       135.28       518,122.40
            ROBERT    HALF   INTL   INC

                                      2,316       116.87       270,670.92
            ROLLINS    INC

                                      3,021        35.99       108,725.79
            TRANSUNION                          3,373       113.00       381,149.00

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                      2,643       216.27       571,601.61
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                      4,493       135.75       609,924.75
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                      7,500       162.98      1,222,350.00
            AMERCO                           106      739.20        78,355.20

            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                                      2,304        94.49       217,704.96
            CSX  CORP

                                     39,064        35.23      1,376,224.72
            DELTA   AIR  LINES   INC

                                      1,316        42.22       55,561.52
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                      3,076       128.18       394,281.68
            FEDEX   CORP

                                      4,433       253.88      1,125,450.04
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                      1,685       199.21       335,668.85
            KANSAS    CITY   SOUTHERN

                                      1,637       310.95       509,025.15
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                                      2,460        60.27       148,264.20
            LYFT   INC-A

                                      4,003        52.96       211,998.88
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP

                                      4,300       275.59      1,185,037.00
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                                      1,802       357.38       643,998.76
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO

                                      2,205        48.42       106,766.10
            UBER   TECHNOLOGIES       INC

                                     21,623        45.12       975,629.76
            UNION   PACIFIC    CORP

                                     11,446        242.44      2,774,968.24
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                     12,462        213.19      2,656,773.78
            APTIV   PLC

                                      4,894       170.50       834,427.00
            AUTOLIV    INC

                                      1,547       102.31       158,273.57
            BORGWARNER      INC

                                      3,548        48.25       171,191.00
            FORD   MOTOR   CO

                                     70,192        19.50      1,368,744.00
            GENERAL    MOTORS    CO

                                     23,162        63.40      1,468,470.80
                                192/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LEAR   CORP
                                       775      183.52       142,228.00
            TESLA   INC

                                     14,161       1,033.42       14,634,260.62
            DR  HORTON    INC

                                      5,990        97.79       585,762.10
            GARMIN    LTD

                                      2,605       143.08       372,723.40
            HASBRO    INC

                                      2,664        98.20       261,604.80
            LENNAR    CORP-A

                                      4,830       108.23       522,750.90
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                      2,154       452.59       974,878.86
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC

                                       916      177.32       162,425.12
            NEWELL    RUBBERMAID      INC

                                      5,534        24.26       134,254.84
            NIKE   INC  -CL  B

                                     22,063        169.09      3,730,632.67
            NVR  INC

                                       54     5,253.81        283,705.74
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A

                                      4,483        49.22       220,653.26
            PULTEGROUP      INC

                                      3,683        51.36       189,158.88
            VF  CORP

                                      5,597        76.70       429,289.90
            WHIRLPOOL     CORP

                                       966      232.17       224,276.22
            AIRBNB    INC-CLASS     A

                                      2,341       206.54       483,510.14
            ARAMARK                          4,618        37.96       175,299.28

            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                       707     2,451.65       1,733,316.55
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC

                                      3,570       106.00       378,420.00
            CARNIVAL     CORP

                                     14,286        22.36       319,434.96
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                       484     1,863.00        901,692.00
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                      2,383       150.25       358,045.75
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                       663      513.30       340,317.90
            DRAFTKINGS      INC  - CL  A

                                      5,981        40.51       242,290.31
            EXPEDIA    GROUP   INC

                                      2,522       178.91       451,211.02
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN

                                      4,781       143.47       685,930.07
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                      5,125        39.70       203,462.50
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A

                                      4,754       156.48       743,905.92
            MCDONALD'S      CORP

                                     12,870        250.67      3,226,122.90
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR

                                      3,600        11.60       41,760.00
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                      7,027        45.09       316,847.43
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                      3,914        84.57       331,006.98
            STARBUCKS     CORP

                                     20,314        111.72      2,269,480.08
            VAIL   RESORTS    INC

                                       810      354.66       287,274.60
            WYNN   RESORTS    LTD

                                      1,490        93.95       139,985.50
                                193/335


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            YUM!   BRANDS    INC
                                      5,112       125.22       640,124.64
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                     13,734        69.69       957,122.46
            ALPHABET     INC-CL    A

                                      5,195      2,973.56       15,447,644.20
            ALPHABET     INC-CL     C 

                                      5,031      2,992.91       15,057,330.21
            ALTICE    USA  INC-   A

                                      4,447        17.40       77,377.80
            AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A

                                      9,418        40.00       376,720.00
            CABLE   ONE  INC

                                       110     1,807.00        198,770.00
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A

                                      2,285       689.35      1,575,164.75
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                     79,243        53.50      4,239,500.50
            DISCOVERY     INC  - A

                                      1,722        27.91       48,061.02
            DISCOVERY     INC-C

                                      3,336        27.05       90,238.80
            DISH   NETWORK    CORP-A

                                      3,674        36.54       134,247.96
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                      4,991       145.44       725,891.04
            FOX  CORP   - CLASS   A

                                      6,194        41.10       254,573.40
            FOX  CORP-   CLASS   B

                                      1,836        38.15       70,043.40
            IAC/INTERACTIVECORP                          1,126       136.61       153,822.86

            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                      5,874        36.34       213,461.16
            LIBERTY    BROADBAND-A

                                       223      165.73        36,957.79
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                      2,679       167.26       448,089.54
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                      3,916        58.58       229,399.28
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C

                                      1,757        55.01       96,652.57
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A

                                       946       55.32       52,332.72
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                      2,455       112.32       275,745.60
            MATCH   GROUP   INC

                                      4,456       146.95       654,809.20
            META   PLATFORMS     INC

                                     41,392        340.89      14,110,118.88
            NETFLIX    INC

                                      7,663       682.61      5,230,840.43
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                      5,861        23.81       139,550.41
            OMNICOM    GROUP

                                      3,237        68.93       223,126.41
            PINTEREST     INC-   CLASS   A

                                      9,515        45.96       437,309.40
            ROKU   INC

                                      2,074       275.38       571,138.12
            SEA  LTD-ADR

                                      1,252       341.29       427,295.08
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                     10,387         6.61       68,658.07
            SNAP   INC  - A

                                     16,472        53.70       884,546.40
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                      2,134       187.83       400,829.22
            TWITTER    INC

                                     13,838        52.25       723,035.50
                                194/335


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B
                                     10,543        35.20       371,113.60
            WALT   DISNEY    CO/THE

                                     31,399        159.63      5,012,222.37
            ZILLOW    GROUP   INC  - A

                                       904       63.94       57,801.76
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C 

                                      2,694        63.95       172,281.30
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC

                                       937      239.04       223,980.48
            AMAZON.COM      INC

                                      7,838      3,525.15       27,630,125.70
            AUTOZONE     INC

                                       373     1,886.23        703,563.79
            BATH   & BODY   WORKS   INC

                                      4,700        74.85       351,795.00
            BEST   BUY  CO  INC

                                      3,865       135.63       524,209.95
            BURLINGTON      STORES    INC

                                      1,107       269.52       298,358.64
            CARMAX    INC

                                      2,885       148.81       429,316.85
            CARVANA    CO

                                      1,176       294.43       346,249.68
            CHEWY   INC  - CLASS   A

                                      1,090        76.91       83,831.90
            DOLLAR    GENERAL    CORP

                                      4,065       225.00       914,625.00
            DOLLAR    TREE   INC

                                      3,916       113.08       442,821.28
            DOORDASH     INC  - A

                                      1,355       245.97       333,289.35
            EBAY   INC

                                     11,722        73.91       866,373.02
            ETSY   INC

                                      2,096       272.15       570,426.40
            GENUINE    PARTS   CO

                                      2,564       135.92       348,498.88
            HOME   DEPOT   INC

                                     18,354        372.63      6,839,251.02
            LKQ  CORP

                                      4,394        58.54       257,224.76
            LOWE'S    COS  INC

                                     12,194        236.32      2,881,686.08
            MERCADOLIBRE       INC

                                       773     1,597.15       1,234,596.95
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                      1,200       648.98       778,776.00
            POOL   CORP

                                       783      571.28       447,312.24
            ROSS   STORES    INC

                                      6,131       115.50       708,130.50
            TARGET    CORP

                                      8,531       260.02      2,218,230.62
            TJX  COMPANIES     INC

                                     20,783        68.80      1,429,870.40
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                      2,120       221.16       468,859.20
            ULTA   BEAUTY    INC

                                       950      396.50       376,675.00
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A

                                      1,439       258.01       371,276.39
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                      7,640       517.17      3,951,178.80
            KROGER    CO

                                     13,182        42.43       559,312.26
            SYSCO   CORP

                                      8,818        76.21       672,019.78
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC

                                     12,659        49.54       627,126.86
                                195/335


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WALMART    INC
                                     26,715        147.76      3,947,408.40
            ALTRIA    GROUP   INC

                                     32,118        44.92      1,442,740.56
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                      9,767        65.93       643,938.31
            BOSTON    BEER   COMPANY    INC-A

                                       139      479.65        66,671.35
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                      5,282        71.90       379,775.80
            BUNGE   LTD

                                      2,145        95.13       204,053.85
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                      3,976        41.55       165,202.80
            COCA-COLA     CO/THE

                                     70,878        56.61      4,012,403.58
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE

                                      4,239        56.20       238,231.80
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                      8,705        32.25       280,736.25
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                      2,972       226.41       672,890.52
            GENERAL    MILLS   INC

                                     10,536        63.24       666,296.64
            HERSHEY    CO/THE

                                      2,482       177.69       441,026.58
            HORMEL    FOODS   CORP

                                      4,355        43.42       189,094.10
            JM  SMUCKER    CO/THE

                                      1,878       127.10       238,693.80
            KELLOGG    CO

                                      4,596        63.22       290,559.12
            KEURIG    DR  PEPPER    INC

                                     13,149        35.67       469,024.83
            KRAFT   HEINZ   CO/THE

                                     11,371        37.22       423,228.62
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC

                                      2,135        56.51       120,648.85
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                      4,263        81.76       348,542.88
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B

                                      2,795        47.60       133,042.00
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A

                                     24,384        62.78      1,530,827.52
            MONSTER    BEVERAGE     CORP

                                      6,813        92.06       627,204.78
            PEPSICO    INC

                                     23,909        162.65      3,888,798.85
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                                     26,992        94.76      2,557,761.92
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                      5,049        81.23       410,130.27
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                      4,186        89.92       376,405.12
            CLOROX    COMPANY

                                      2,061       166.04       342,208.44
            COLGATE-PALMOLIVE         CO

                                     13,947        78.03      1,088,284.41
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                      4,027       346.72      1,396,241.44
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                      5,879       133.91       787,256.89
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE

                                     42,332        146.56      6,204,177.92
            ABBOTT    LABORATORIES

                                     30,603        128.45      3,930,955.35
            ABIOMED    INC

                                       756      360.89       272,832.84
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC

                                      1,331       687.80       915,461.80
                                196/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AMERISOURCEBERGEN         CORP
                                      2,590       125.34       324,630.60
            ANTHEM    INC

                                      4,202       437.01      1,836,316.02
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                      8,563        79.46       680,415.98
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                      5,101       244.00      1,244,644.00
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                     25,011        42.07      1,052,212.77
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                      4,308        51.44       221,603.52
            CENTENE    CORP

                                      9,908        75.86       751,620.88
            CERNER    CORP

                                      5,093        75.01       382,025.93
            CIGNA   CORP

                                      5,878       217.73      1,279,816.94
            COOPER    COS  INC/THE

                                       912      417.72       380,960.64
            CVS  HEALTH    CORP

                                     22,621        94.02      2,126,826.42
            DANAHER    CORP

                                     11,054        304.38      3,364,616.52
            DAVITA    INC

                                      1,175       105.81       124,326.75
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                      3,748        54.93       205,877.64
            DEXCOM    INC

                                      1,652       646.56      1,068,117.12
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                     10,648        116.00      1,235,168.00
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                      4,736       245.27      1,161,598.72
            HENRY   SCHEIN    INC

                                      2,103        79.25       166,662.75
            HOLOGIC    INC

                                      4,309        73.54       316,883.86
            HUMANA    INC

                                      2,285       445.42      1,017,784.70
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                      1,506       628.18       946,039.08
            INSULET    CORP

                                      1,229       314.85       386,950.65
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                      6,105       354.93      2,166,847.65
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                      1,615       297.23       480,026.45
            MASIMO    CORP

                                      1,017       299.86       304,957.62
            MCKESSON     CORP

                                      2,622       224.83       589,504.26
            MEDTRONIC     PLC

                                     23,205        119.31      2,768,588.55
            MOLINA    HEALTHCARE      INC

                                      1,137       313.22       356,131.14
            NOVOCURE     LTD

                                      1,677       115.06       192,955.62
            OAK  STREET    HEALTH    INC

                                      1,457        38.52       56,123.64
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC

                                      2,197       150.00       329,550.00
            RESMED    INC

                                      2,476       254.81       630,909.56
            STERIS    PLC

                                      1,666       231.55       385,762.30
            STRYKER    CORP

                                      5,819       264.34      1,538,194.46
            TELADOC    HEALTH    INC

                                      2,707       136.42       369,288.94
                                197/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TELEFLEX     INC
                                       849      340.12       288,761.88
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                     16,273        458.99      7,469,144.27
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B

                                      1,562       130.84       204,372.08
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A

                                      2,458       317.67       780,832.86
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES

                                      1,251       419.21       524,431.71
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                      3,535       132.38       467,963.30
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A

                                      1,307       166.63       217,785.41
            ABBVIE    INC

                                     30,527        116.97      3,570,743.19
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                      5,278       160.88       849,124.64
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                      2,148       170.87       367,028.76
            AMGEN   INC

                                      9,935       211.39      2,100,159.65
            AVANTOR    INC

                                      8,797        38.03       334,549.91
            BIO-RAD    LABORATORIES-A

                                       375      756.28       283,605.00
            BIO-TECHNE      CORP

                                       759      504.50       382,915.50
            BIOGEN    INC

                                      2,609       270.43       705,551.87
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                      2,634        81.73       215,276.82
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                     38,624        59.43      2,295,424.32
            CATALENT     INC

                                      2,865       128.05       366,863.25
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES

                                       981      385.91       378,577.71
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC

                                      7,588        33.03       250,631.64
            ELI  LILLY   & CO

                                     14,090        259.65      3,658,468.50
            EXACT   SCIENCES     CORP

                                      3,021        91.70       277,025.70
            GILEAD    SCIENCES     INC

                                     21,697        67.48      1,464,113.56
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC

                                      3,710       109.87       407,617.70
            ILLUMINA     INC

                                      2,556       383.45       980,098.20
            INCYTE    CORP

                                      2,513        65.61       164,877.93
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                      3,320       254.68       845,537.60
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                       753      139.53       105,066.09
            JOHNSON    & JOHNSON

                                     45,497        165.01      7,507,459.97
            MERCK   & CO.  INC.

                                     43,762        84.00      3,676,008.00
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL

                                       404     1,533.59        619,570.36
            MODERNA    INC

                                      5,902       231.19      1,364,483.38
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC

                                      1,875        88.00       165,000.00
            NOVAVAX    INC

                                      1,081       169.89       183,651.09
            PERKINELMER      INC

                                      2,057       183.59       377,644.63
                                198/335


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PFIZER    INC
                                     96,735        49.73      4,810,631.55
            PPD  INC

                                      1,772        47.25       83,727.00
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                      1,831       631.20      1,155,727.20
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A

                                      1,652        41.92       69,251.84
            SEAGEN    INC

                                      2,365       179.01       423,358.65
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR

                                     20,942         9.51      199,158.42
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC

                                      6,792       635.25      4,314,618.00
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                      4,485       187.29       839,995.65
            VIATRIS    INC

                                     17,737        14.11       250,269.07
            WATERS    CORP

                                      1,044       356.84       372,540.96
            ZOETIS    INC

                                      8,212       216.85      1,780,772.20
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                     133,213         46.91      6,249,021.83
            CITIGROUP     INC

                                     35,708        69.16      2,469,565.28
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP

                                      7,501        49.36       370,249.36
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                     12,435        44.21       549,751.35
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA

                                      3,042       219.16       666,684.72
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                     26,034        16.25       423,052.50
            JPMORGAN     CHASE   & CO

                                     52,285        166.86      8,724,275.10
            KEYCORP                          17,095        24.09       411,818.55

            M & T BANK   CORP

                                      2,483       159.87       396,957.21
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                      7,340       203.61      1,494,497.40
            REGIONS    FINANCIAL     CORP

                                     16,951        23.95       405,976.45
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                       966      743.90       718,607.40
            TRUIST    FINANCIAL     CORP

                                     23,236        62.70      1,456,897.20
            US  BANCORP

                                     24,451        60.50      1,479,285.50
            WELLS   FARGO   & CO

                                     71,403        50.96      3,638,696.88
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                      6,403        50.58       323,863.74
            AMERICAN     EXPRESS    CO

                                     11,793        181.89      2,145,028.77
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                      2,076       308.53       640,508.28
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC

                                      2,618        74.99       196,323.82
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                     14,390        60.08       864,551.20
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                     22,912        285.99      6,552,602.88
            BLACKROCK     INC

                                      2,634       971.49      2,558,904.66
            BLACKSTONE      INC

                                     11,818        143.00      1,689,974.00
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                      7,945       156.80      1,245,776.00
                                199/335


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CARLYLE    GROUP   INC/THE
                                      2,700        60.14       162,378.00
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                      1,956       130.96       256,157.76
            CME  GROUP   INC

                                      6,339       224.85      1,425,324.15
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                      5,266       119.44       628,971.04
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                      5,598        34.78       194,698.44
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC

                                       749      456.67       342,045.83
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                      4,563        35.91       163,857.33
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR

                                       800       58.08       46,464.00
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                      5,868       404.91      2,376,011.88
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN

                                      9,958       135.29      1,347,217.82
            INVESCO    LTD

                                      5,927        26.16       155,050.32
            KKR  & CO  INC

                                      9,044        78.78       712,486.32
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC

                                       693      388.82       269,452.26
            MOODY'S    CORP

                                      2,986       388.02      1,158,627.72
            MORGAN    STANLEY

                                     24,101        99.85      2,406,484.85
            MSCI   INC

                                      1,424       652.57       929,259.68
            NASDAQ    INC

                                      2,170       208.42       452,271.40
            NORTHERN     TRUST   CORP

                                      3,716       125.30       465,614.80
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                      3,393        99.98       339,232.14
            S&P  GLOBAL    INC

                                      4,161       453.36      1,886,430.96
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                     24,969        82.11      2,050,204.59
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                      1,736        64.68       112,284.48
            STATE   STREET    CORP

                                      5,873        99.07       581,838.11
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                      9,758        50.18       489,656.44
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                      3,918       216.98       850,127.64
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A

                                      1,530        95.88       146,696.40
            VOYA   FINANCIAL     INC

                                      1,741        66.92       116,507.72
            AFLAC   INC

                                     11,207        57.01       638,911.07
            ALLEGHANY     CORP

                                       197      697.54       137,415.38
            ALLSTATE     CORP

                                      5,193       114.71       595,689.03
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC

                                      1,465       139.88       204,924.20
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                     14,874        58.21       865,815.54
            AON  PLC

                                      3,988       300.34      1,197,755.92
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                      6,101        42.02       256,364.02
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                      3,581       165.73       593,479.13
                                200/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ASSURANT     INC
                                       896      160.22       143,557.12
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A

                                      2,286        85.13       194,607.18
            BROWN   & BROWN   INC

                                      4,086        64.52       263,628.72
            CHUBB   LTD

                                      7,783       192.84      1,500,873.72
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                      2,376       122.13       290,180.88
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A

                                       382      230.04        87,875.28
            EVEREST    RE  GROUP   LTD

                                       550      274.15       150,782.50
            FNF  GROUP

                                      4,754        51.07       242,786.78
            GLOBE   LIFE   INC

                                      1,521        94.42       143,612.82
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                      6,544        71.75       469,532.00
            LINCOLN    NATIONAL     CORP

                                      3,341        73.71       246,265.11
            LOEWS   CORP

                                      2,906        57.04       165,758.24
            MARKEL    CORP

                                       207     1,289.73        266,974.11
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                      8,802       166.70      1,467,293.40
            METLIFE    INC

                                     12,898        64.19       827,922.62
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                      4,994        69.59       347,532.46
            PROGRESSIVE      CORP

                                     10,386        96.17       998,821.62
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC

                                      6,833       110.75       756,754.75
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD

                                       562      156.38        87,885.56
            TRAVELERS     COS  INC/THE

                                      4,363       157.42       686,823.46
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                      2,158       230.91       498,303.78
            WR  BERKLEY    CORP

                                      2,140        81.23       173,832.20
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                      5,718       105.29       602,048.22
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                     20,100         5.68      114,168.00
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                     10,980        371.23      4,076,105.40
            ADOBE   INC

                                      8,256       657.60      5,429,145.60
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                      2,900       111.51       323,379.00
            ANSYS   INC

                                      1,507       391.82       590,472.74
            AUTODESK     INC

                                      3,802       329.32      1,252,074.64
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                      7,352       230.93      1,697,797.36
            AVALARA    INC

                                      1,520       156.78       238,305.60
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B

                                      2,591        56.96       147,583.36
            BLACK   KNIGHT    INC

                                      3,383        77.93       263,637.19
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO

                                      2,131       176.61       376,355.91
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                      4,809       181.44       872,544.96
                                201/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                                      1,929       119.40       230,322.60
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                      1,664       118.33       196,901.12
            CITRIX    SYSTEMS    INC

                                      2,191        89.68       196,488.88
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A

                                      4,172       204.76       854,258.72
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                                      9,115        81.98       747,247.70
            COUPA   SOFTWARE     INC

                                      1,218       215.47       262,442.46
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A

                                      3,333       284.30       947,571.90
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL

                                      1,259       196.81       247,783.79
            DATADOG    INC  - CLASS   A

                                      3,110       193.03       600,323.30
            DOCUSIGN     INC

                                      3,419       264.66       904,872.54
            DROPBOX    INC-CLASS     A

                                      5,332        26.99       143,910.68
            DYNATRACE     INC

                                      3,655        74.16       271,054.80
            EPAM   SYSTEMS    INC

                                       975      671.36       654,576.00
            FAIR   ISAAC   CORP

                                       571      375.67       214,507.57
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                                     10,714        116.86      1,252,038.04
            FISERV    INC

                                     10,369        100.82      1,045,402.58
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                      1,410       241.52       340,543.20
            FORTINET     INC

                                      2,399       342.17       820,865.83
            GARTNER    INC

                                      1,494       332.04       496,067.76
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                      5,102       131.64       671,627.28
            GODADDY    INC  - CLASS   A

                                      3,327        70.95       236,050.65
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC

                                      1,578       125.21       197,581.38
            HUBSPOT    INC

                                       774      841.26       651,135.24
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                     15,435        118.96      1,836,147.60
            INTUIT    INC

                                      4,720       626.99      2,959,392.80
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                      1,284       157.74       202,538.16
            MASTERCARD      INC-CLASS     A

                                     15,280        363.50      5,554,280.00
            MICROSOFT     CORP

                                     123,576        336.72      41,610,510.72
            MONGODB    INC

                                       966      566.83       547,557.78
            NORTONLIFELOCK        INC

                                      8,787        25.53       224,332.11
            OKTA   INC

                                      2,109       261.50       551,503.50
            ORACLE    CORP

                                     32,376        93.54      3,028,451.04
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A

                                     27,325        22.83       623,829.75
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                      1,683       515.18       867,047.94
            PAYCHEX    INC

                                      5,606       124.60       698,507.60
                                202/335


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PAYCOM    SOFTWARE     INC
                                       910      490.24       446,118.40
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                     19,276        208.30      4,015,190.80
            PTC  INC

                                      1,603       121.83       195,293.49
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A

                                      1,270       276.24       350,824.80
            SALESFORCE.COM        INC

                                     16,781        306.65      5,145,893.65
            SERVICENOW      INC

                                      3,411       691.40      2,358,365.40
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A

                                      3,384       386.50      1,307,916.00
            SPLUNK    INC

                                      2,723       167.82       456,973.86
            SQUARE    INC  - A

                                      6,772       227.30      1,539,275.60
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                      4,126        78.87       325,417.62
            SYNOPSYS     INC

                                      2,636       347.01       914,718.36
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A

                                      7,455       100.33       747,960.15
            TWILIO    INC  - A

                                      2,853       304.16       867,768.48
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC

                                       748      550.19       411,542.12
            UNITY   SOFTWARE     INC

                                       839      196.65       164,989.35
            VERISIGN     INC

                                      1,710       236.05       403,645.50
            VISA   INC-CLASS     A SHARES

                                     29,221        212.09      6,197,481.89
            VMWARE    INC-CLASS     A

                                      3,397       125.54       426,459.38
            WESTERN    UNION   CO

                                      5,513        18.27       100,722.51
            WIX.COM    LTD

                                       998      199.94       199,540.12
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                      3,335       296.45       988,660.75
            ZENDESK    INC

                                      1,677       103.83       174,122.91
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A

                                      3,674       254.97       936,759.78
            ZSCALER    INC

                                      1,359       349.07       474,386.13
            AMPHENOL     CORP-CL    A

                                     10,315        84.02       866,666.30
            APPLE   INC

                                     288,209        149.99      43,228,467.91
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                      1,021       525.80       536,841.80
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                       902      124.90       112,659.80
            CDW  CORP/DE

                                      2,596       191.08       496,043.68
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                     72,775        56.82      4,135,075.50
            COGNEX    CORP

                                      2,959        83.02       245,656.18
            CORNING    INC

                                     14,801        39.12       579,015.12
            DELL   TECHNOLOGIES       -C

                                      5,156        56.00       288,736.00
            F5  NETWORKS     INC

                                       916      229.45       210,176.20
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS

                                     24,541        14.64       359,280.24
                                203/335


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HP  INC
                                     22,784        31.82       724,986.88
            IPG  PHOTONICS     CORP

                                       558      170.08        94,904.64
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                      4,533        32.03       145,191.99
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                      3,086       186.62       575,909.32
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                      2,928       251.44       736,216.32
            NETAPP    INC

                                      3,840        89.79       344,793.60
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS

                                      3,159       108.12       341,551.08
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                      5,700       164.31       936,567.00
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC

                                       803      444.36       356,821.08
            TRIMBLE    INC

                                      4,462        86.69       386,810.78
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                      5,145        60.56       311,581.20
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A

                                       934      591.84       552,778.56
            AT&T   INC

                                     123,473         24.94      3,079,416.62
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A

                                      1,306        28.74       37,534.44
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES       C 

                                      6,233        28.74       179,136.42
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC

                                     16,742        14.22       238,071.24
            T-MOBILE     US  INC

                                     10,801        118.24      1,277,110.24
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC

                                     71,582        52.34      3,746,601.88
            AES  CORP

                                     13,306        24.72       328,924.32
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                      3,704        55.29       204,794.16
            AMEREN    CORPORATION

                                      4,330        84.55       366,101.50
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                      8,643        82.02       708,898.86
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                      3,140       170.74       536,123.60
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                      2,000        95.43       190,860.00
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                      9,913        26.60       263,685.80
            CMS  ENERGY    CORP

                                      5,193        60.00       311,580.00
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                      5,799        77.15       447,392.85
            DOMINION     ENERGY    INC

                                     14,281        74.74      1,067,361.94
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                      3,309       111.96       370,475.64
            DUKE   ENERGY    CORP

                                     13,295        99.88      1,327,904.60
            EDISON    INTERNATIONAL

                                      6,481        64.24       416,339.44
            ENTERGY    CORP

                                      3,422       101.60       347,675.20
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC

                                      3,982        47.13       187,671.66
            EVERGY    INC

                                      3,540        64.50       228,330.00
            EVERSOURCE      ENERGY

                                      6,304        81.95       516,612.80
                                204/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            EXELON    CORP
                                     16,898        54.40       919,251.20
            FIRSTENERGY      CORP

                                     10,241        39.00       399,399.00
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                     33,889        86.31      2,924,959.59
            NISOURCE     INC

                                      7,043        25.08       176,638.44
            NRG  ENERGY    INC

                                      5,306        35.70       189,424.20
            P  G  & E CORP

                                     21,589        12.26       264,681.14
            PINNACLE     WEST   CAPITAL

                                      1,526        66.10       100,868.60
            PPL  CORP

                                     13,143        28.60       375,889.80
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                      8,740        62.17       543,365.80
            SEMPRA    ENERGY

                                      5,479       122.10       668,985.90
            SOUTHERN     CO/THE

                                     18,300        61.89      1,132,587.00
            UGI  CORP

                                      3,091        44.82       138,538.62
            VISTRA    CORP

                                      9,405        19.65       184,808.25
            WEC  ENERGY    GROUP   INC

                                      5,459        88.75       484,486.25
            XCEL   ENERGY    INC

                                      9,302        63.13       587,235.26
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                     20,992        147.89      3,104,506.88
            ANALOG    DEVICES    INC

                                      9,295       184.79      1,717,623.05
            APPLIED    MATERIALS     INC

                                     15,855        156.82      2,486,381.10
            BROADCOM     INC

                                      7,053       563.22      3,972,390.66
            ENPHASE    ENERGY    INC

                                      2,171       251.62       546,267.02
            INTEL   CORP

                                     69,754        50.31      3,509,323.74
            KLA  CORP

                                      2,650       413.28      1,095,192.00
            LAM  RESEARCH     CORP

                                      2,465       624.42      1,539,195.30
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC

                                     14,361        73.48      1,055,246.28
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                      9,458        83.35       788,324.30
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                     19,379        77.30      1,497,996.70
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC

                                       786      561.77       441,551.22
            NVIDIA    CORP

                                     43,043        303.90      13,080,767.70
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                      4,766       217.82      1,038,130.12
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                      7,719        58.60       452,333.40
            QORVO   INC

                                      2,035       160.50       326,617.50
            QUALCOMM     INC

                                     19,488        164.94      3,214,350.72
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC

                                      2,703       164.56       444,805.68
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC

                                       716      362.41       259,485.56
            TERADYNE     INC

                                      2,952       146.19       431,552.88
                                205/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                                     15,954        190.08      3,032,536.32
            XILINX    INC

                                      4,251       213.80       908,863.80
                                    5,420,729               717,946,357.66

                米ドル    小計
                                                  (81,845,884,773)
    カナダドル        CAMECO    CORP

                                      8,016        34.57       277,113.12
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                     20,529        52.00      1,067,508.00
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                     22,038        15.97       351,946.86
            ENBRIDGE     INC

                                     35,044        50.70      1,776,730.80
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                      2,877        43.85       126,156.45
            KEYERA    CORP

                                      5,630        30.86       173,741.80
            PARKLAND     CORP

                                      1,790        35.38       63,330.20
            PEMBINA    PIPELINE     CORP

                                      8,636        41.48       358,221.28
            SUNCOR    ENERGY    INC

                                     25,615        32.33       828,132.95
            TC  ENERGY    CORP

                                     17,347        62.23      1,079,503.81
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                      4,733        71.59       338,835.47
            B2GOLD    CORP

                                     10,119         5.64       57,071.16
            BARRICK    GOLD   CORP

                                     29,830        26.06       777,369.80
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B

                                      3,104        68.46       212,499.84
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                     10,217        28.42       290,367.14
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                      3,254       187.50       610,125.00
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A

                                     10,359        10.46       108,355.14
            KINROSS    GOLD   CORP

                                     19,092         8.69      165,909.48
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD

                                      5,057        56.21       284,253.97
            LUNDIN    MINING    CORP

                                     16,915        11.02       186,403.30
            NUTRIEN    LTD

                                      9,609        85.64       822,914.76
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP

                                      5,353        34.81       186,337.93
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B

                                      8,203        35.78       293,503.34
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD

                                      1,663       104.46       173,716.98
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                      7,886        55.94       441,142.84
            YAMANA    GOLD   INC

                                      9,288        5.60       52,012.80
            BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC

                                      2,674        22.94       61,341.56
            CAE  INC

                                      5,971        37.35       223,016.85
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD

                                      1,416       113.26       160,376.16
            WSP  GLOBAL    INC

                                      1,908       181.00       345,348.00
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT

                                      3,135        49.87       156,342.45
                                206/335


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                                      1,809        89.05       161,091.45
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                      2,939       150.38       441,966.82
            AIR  CANADA

                                       840       25.25       21,210.00
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                     12,196        162.79      1,985,386.84
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                     11,385        97.26      1,107,305.10
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                      5,409       108.48       586,768.32
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                      3,788        53.14       201,294.32
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN

                                      5,299        71.75       380,203.25
            QUEBECOR     INC  -CL  B

                                      4,598        30.33       139,457.34
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B

                                      8,702        36.97       321,712.94
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                                       933      181.08       168,947.64
            DOLLARAMA     INC

                                      5,287        58.31       308,284.97
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B

                                     14,242        50.22       715,233.24
            EMPIRE    CO  LTD  'A'

                                      2,628        38.74       101,808.72
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                      3,243        98.07       318,041.01
            METRO   INC

                                      4,307        65.33       281,376.31
            WESTON    (GEORGE)     LTD

                                      1,578       139.12       219,531.36
            SAPUTO    INC

                                      3,667        30.73       112,686.91
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC

                                      6,138        33.23       203,965.74
            CANOPY    GROWTH    CORP

                                      3,659        19.16       70,106.44
            BANK   OF  MONTREAL

                                     11,149        140.27      1,563,870.23
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                     20,901        83.39      1,742,934.39
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                      7,713       150.07      1,157,489.91
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                      5,646       105.44       595,314.24
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                     24,576        133.22      3,274,014.72
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                     31,370        93.39      2,929,644.30
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A

                                     22,532        75.72      1,706,123.04
            IGM  FINANCIAL     INC

                                       81      50.76        4,111.56
            ONEX   CORPORATION

                                       908       94.39       85,706.12
            TMX  GROUP   LTD

                                      1,457       134.00       195,238.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                       456      539.70       246,103.20
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                      4,328        38.34       165,935.52
            IA  FINANCIAL     CORP   INC

                                      2,752        75.72       208,381.44
            INTACT    FINANCIAL     CORP

                                      3,041       168.70       513,016.70
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                     33,538        24.98       837,779.24
                                207/335


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            POWER   CORP   OF  CANADA
                                     10,869        42.38       460,628.22
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                      9,990        70.52       704,494.80
            FIRSTSERVICE       CORP

                                       671      245.96       165,039.16
            BLACKBERRY      LTD

                                      7,347        13.53       99,404.91
            CGI  INC

                                      3,796       111.72       424,089.12
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                       341     2,192.79        747,741.39
            LIGHTSPEED      COMMERCE     INC

                                      1,593        87.40       139,228.20
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG

                                       829      134.25       111,293.25
            OPEN   TEXT   CORP

                                      4,289        64.51       276,683.39
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A

                                      1,946      2,095.01       4,076,889.46
            BCE  INC

                                      1,259        63.91       80,462.69
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                      6,149        60.58       372,506.42
            TELUS   CORP

                                      4,085        29.02       118,546.70
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES

                                     14,058        17.82       250,513.56
            ALTAGAS    LTD

                                      7,212        25.04       180,588.48
            ATCO   LTD  -CLASS    I

                                       863       41.09       35,460.67
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A

                                      2,056        50.09       102,985.04
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A

                                       987       35.05       34,594.35
            EMERA   INC

                                      4,505        58.22       262,281.10
            FORTIS    INC

                                      8,232        56.14       462,144.48
            HYDRO   ONE  LTD

                                      4,991        30.25       150,977.75
            NORTHLAND     POWER   INC

                                      3,252        39.08       127,088.16
                                     689,723              44,505,311.87

               カナダドル      小計
                                                  (4,042,862,530)
    ユーロ        ENI  SPA

                                     42,914        12.51       536,939.96
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA

                                      7,410        8.82       65,356.20
            NESTE   OYJ

                                      7,057        46.94       331,255.58
            OMV  AG

                                      2,574        52.76       135,804.24
            REPSOL    SA

                                     24,986        10.88       271,897.65
            TENARIS    SA

                                      5,062        10.33       52,315.77
            TOTALENERGIES       SE

                                     43,224        43.17      1,866,196.20
            VOPAK                           762       34.70       26,441.40

            AIR  LIQUIDE    SA

                                      8,152       152.78      1,245,462.56
            AKZO   NOBEL

                                      3,222       102.35       329,771.70
            ARCELORMITTAL                          12,348        27.60       340,804.80

                                208/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ARKEMA                          1,076       122.75       132,079.00
            BASF   SE

                                     15,812        62.69       991,254.28
            COVESTRO     AG

                                      3,382        56.24       190,203.68
            CRH  PLC

                                     13,641        44.49       606,888.09
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                      3,922        27.72       108,717.84
            FUCHS   PETROLUB     SE-PREF

                                      1,085        42.60       46,221.00
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                      2,164        65.82       142,434.48
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                      2,952       194.55       574,311.60
            LANXESS    AG

                                      1,915        57.58       110,265.70
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC

                                      3,976        46.52       184,963.52
            SOLVAY    SA

                                      1,489       105.75       157,461.75
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS

                                      8,716        15.26       133,006.16
            SYMRISE    AG

                                      2,370       125.65       297,790.50
            UMICORE                          3,883        46.29       179,744.07

            UPM-KYMMENE      OYJ

                                      9,909        32.48       321,844.32
            VOESTALPINE      AG

                                      2,425        32.20       78,085.00
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                      4,217        23.18       97,750.06
            AIRBUS    SE

                                     10,153        112.14      1,138,557.42
            ALSTOM                          5,811        32.42       188,392.62

            BOUYGUES     SA

                                      3,499        32.65       114,242.35
            BRENNTAG     SE

                                      2,419        81.10       196,180.90
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                     16,278        16.20       263,784.99
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN

                                      8,682        60.80       527,865.60
            DASSAULT     AVIATION     SA

                                       110       92.65       10,191.50
            EIFFAGE                          1,503        90.76       136,412.28

            FERROVIAL     SA

                                      7,014        26.35       184,818.90
            GEA  GROUP   AG

                                      3,473        44.78       155,520.94
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                      2,977       101.55       302,314.35
            KION   GROUP   AG

                                       740      100.65        74,481.00
            KNORR-BREMSE       AG

                                      1,136        91.20       103,603.20
            KONE   OYJ-B

                                      5,617        61.30       344,322.10
            LEGRAND    SA

                                      4,583        94.54       433,276.82
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                       938      200.10       187,693.80
            PRYSMIAN     SPA

                                      4,594        34.03       156,333.82
            RATIONAL     AG

                                       80      879.00        70,320.00
                                209/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SAFRAN    SA
                                      5,873       121.12       711,337.76
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                      9,281       156.02      1,448,021.62
            SIEMENS    AG-REG

                                     13,195        148.72      1,962,360.40
            SIEMENS    ENERGY    AG

                                      7,711        24.37       187,917.07
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY,    S.A  .

                                      4,128        22.15       91,435.20
            THALES    SA

                                      1,768        81.30       143,738.40
            VINCI   SA

                                      9,484        93.75       889,125.00
            WARTSILA     OYJ  ABP

                                      8,128        12.94       105,216.96
            BUREAU    VERITAS    SA

                                      4,564        29.40       134,181.60
            RANDSTAD     NV

                                      1,871        63.00       117,873.00
            TELEPERFORMANCE                          1,061       361.40       383,445.40

            WOLTERS    KLUWER

                                      4,493        96.62       434,113.66
            ADP                           314      119.45        37,507.30

            AENA   SME  SA

                                      1,497       146.95       219,984.15
            ATLANTIA     SPA

                                      8,066        17.28       139,380.48
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG

                                     10,938         6.59       72,092.35
            DEUTSCHE     POST   AG-REG

                                     17,022        56.03       953,742.66
            GETLINK                          9,276        13.79       127,962.42

            INPOST    SA

                                      3,195        14.31       45,720.45
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                      5,866        92.86       544,716.76
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF

                                       619       77.85       48,189.15
            CONTINENTAL      AG

                                      1,647       106.76       175,833.72
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES

                                     14,942        87.69      1,310,263.98
            FAURECIA                          1,292        47.25       61,047.00

            FERRARI    NV

                                      2,202       228.00       502,056.00
            MICHELIN     (CGDE)

                                      3,012       134.80       406,017.60
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF

                                      2,399        84.42       202,523.58
            RENAULT    SA

                                      3,099        34.37       106,512.63
            STELLANTIS      NV

                                     35,353        17.87       631,970.22
            VALEO   SA

                                      3,692        28.20       104,114.40
            VOLKSWAGEN      AG

                                       462      284.80       131,577.60
            VOLKSWAGEN      AG-PREF

                                      3,269       187.72       613,656.68
            ADIDAS    AG

                                      3,306       280.60       927,663.60
            ESSILORLUXOTTICA                          5,113       183.10       936,190.30

            HERMES    INTERNATIONAL

                                       550     1,478.50        813,175.00
                                210/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KERING                          1,339       677.80       907,574.20
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI

                                      4,801       722.90      3,470,642.90
            MONCLER    SPA

                                      3,302        67.66       223,413.32
            PUMA   SE

                                      1,586       111.45       176,759.70
            SEB  SA

                                       609      134.70        82,032.30
            ACCOR   SA

                                      2,330        31.67       73,791.10
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                      2,798       142.45       398,575.10
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM

                                      2,369        43.84       103,856.96
            SODEXO                          1,542        82.54       127,276.68

            BOLLORE                          14,850         5.25       78,036.75

            PUBLICIS     GROUPE

                                      3,613        60.00       216,780.00
            SCOUT24    SE

                                      1,621        63.64       103,160.44
            UBISOFT    ENTERTAINMENT

                                      2,377        45.98       109,294.46
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   BV

                                     14,144        27.30       386,131.20
            VIVENDI                          14,144        11.42       161,595.20

            DELIVERY     HERO   SE

                                      2,979       118.85       354,054.15
            HELLOFRESH      SE

                                      3,031        84.48       256,058.88
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL

                                     18,585        31.80       591,003.00
            JUST   EAT  TAKEAWAY

                                      3,517        59.92       210,738.64
            PROSUS    NV

                                     15,947        74.53      1,188,529.91
            ZALANDO    SE

                                      3,789        77.32       292,965.48
            CARREFOUR     SA

                                     10,978        16.12       176,965.36
            COLRUYT    SA

                                       290       43.08       12,493.20
            JERONIMO     MARTINS

                                      5,217        21.20       110,600.40
            KESKO   OYJ-B   SHS

                                      4,478        28.55       127,846.90
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N.V.

                                     17,708        29.78       527,432.78
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                     13,304        52.25       695,134.00
            DANONE                          11,362        57.61       654,564.82

            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV

                                      9,014        12.92       116,460.88
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                      1,820        81.00       147,420.00
            HEINEKEN     NV

                                      4,447        97.32       432,782.04
            JDE  PEET'S    BV

                                      1,184        27.24       32,252.16
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                      2,701       115.00       310,615.00
            PERNOD    RICARD    SA

                                      3,643       209.50       763,208.50
            REMY   COINTREAU

                                       264      180.00        47,520.00
                                211/335


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            BEIERSDORF      AG
                                      1,716        94.74       162,573.84
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                      1,562        71.15       111,136.30
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                                      3,219        77.00       247,863.00
            L'OREAL                          4,369       420.95      1,839,130.55

            AMPLIFON     SPA

                                      2,059        45.80       94,302.20
            BIOMERIEUX                           402      108.65        43,677.30

            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR

                                       630      181.00       114,030.00
            DIASORIN     SPA

                                       629      188.00       118,252.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                                      3,878        57.98       224,846.44
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                      7,128        37.89       270,079.92
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                     15,274        41.71       637,078.54
            ORPEA                          1,093        90.84       99,288.12

            SARTORIUS     AG-VORZUG

                                       502      534.40       268,268.80
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG

                                      4,667        59.86       279,366.62
            ARGENX    SE

                                       902      270.40       243,900.80
            BAYER   AG-REG

                                     17,000        51.03       867,510.00
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                      2,149       105.98       227,751.02
            GRIFOLS    SA

                                      3,329        18.26       60,787.54
            IPSEN                           158       90.32       14,270.56

            MERCK   KGAA

                                      2,192       213.80       468,649.60
            ORION   OYJ-CLASS     B

                                      2,696        38.07       102,636.72
            QIAGEN    N.V.

                                      4,271        46.96       200,566.16
            RECORDATI     SPA

                                      1,969        56.46       111,169.74
            SANOFI                          19,604        89.22      1,749,068.88

            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH

                                       444      473.80       210,367.20
            UCB  SA

                                      2,214       106.30       235,348.20
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                      3,806        12.90       49,127.84
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA

                                     114,269         6.12      700,126.16
            BANCO   SANTANDER     SA

                                     302,871         3.18      964,795.57
            BNP  PARIBAS

                                     19,707        59.27      1,168,033.89
            CAIXABANK     S.A

                                     78,740         2.50      197,164.96
            COMMERZBANK      AG

                                     13,866         6.92       96,063.64
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                     21,999        12.73       280,091.26
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                      5,946        40.70       242,002.20
            FINECOBANK      SPA

                                     11,008        17.30       190,493.44
                                212/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ING  GROEP   NV-CVA
                                     69,555        13.28       923,690.40
            INTESA    SANPAOLO

                                     281,987         2.47      696,930.87
            KBC  GROEP   NV

                                      4,507        81.94       369,303.58
            MEDIOBANCA      SPA

                                     10,633        10.84       115,261.72
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA

                                      2,444        28.64       69,996.16
            SOCIETE    GENERALE     SA

                                     14,646        29.27       428,688.42
            UNICREDIT     SPA

                                     35,836        11.52       413,045.73
            AMUNDI    SA

                                       618       77.55       47,925.90
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                     35,265        11.15       393,204.75
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                      3,278       147.35       483,013.30
            EURAZEO                           403       79.00       31,837.00

            EXOR   NV

                                      2,224        84.08       186,993.92
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                      1,979       102.80       203,441.20
            SOFINA                           168      399.20        67,065.60

            WENDEL                           294      114.60        33,692.40

            AEGON   NV

                                     35,058         4.31      151,099.98
            AGEAS                          3,211        42.31       135,857.41

            ALLIANZ    SE-REG

                                      7,131       204.85      1,460,785.35
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                     20,419        19.13       390,717.56
            AXA  SA

                                     33,466        25.78       862,753.48
            CNP  ASSURANCES

                                      1,015        21.65       21,974.75
            HANNOVER     RUECK   SE

                                      1,152       161.90       186,508.80
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                      2,428       254.45       617,804.60
            NN  GROUP   NV

                                      4,060        46.89       190,373.40
            POSTE   ITALIANE     SPA

                                     11,160        12.24       136,654.20
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                      8,421        44.36       373,555.56
            SCOR   SE

                                      4,228        27.82       117,622.96
            AROUNDTOWN      SA

                                     20,993         6.13      128,855.03
            LEG  IMMOBILIEN      SE

                                      1,515       126.95       192,329.25
            VONOVIA    SE

                                      9,452        53.86       509,084.72
            ADYEN   NV

                                       351     2,580.00        905,580.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                      7,648        62.14       475,246.72
            ATOS   SE

                                      1,599        42.48       67,925.52
            BECHTLE    AG

                                      1,242        64.94       80,655.48
            CAPGEMINI     SA

                                      2,763       213.60       590,176.80
                                213/335


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            DASSAULT     SYSTEMES     SE
                                     11,622        55.25       642,115.50
            EDENRED                          4,235        43.74       185,238.90

            NEMETSCHEK      SE

                                      1,322       109.20       144,362.40
            NEXI   SPA

                                      7,091        15.60       110,619.60
            SAP  SE

                                     18,033        124.82      2,250,879.06
            TEAMVIEWER      AG

                                      2,285        13.36       30,539.02
            WORLDLINE     SA

                                      4,054        49.06       198,909.51
            NOKIA   OYJ

                                     92,708         5.00      463,725.41
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                      8,821        54.36       479,509.56
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                     57,744        17.11       988,115.32
            ELISA   OYJ

                                      2,589        53.82       139,339.98
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL

                                      2,472        9.98       24,690.33
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                     58,946         2.64      155,912.17
            ORANGE                          34,597         9.86      341,195.61

            PROXIMUS                           918       16.88       15,495.84

            TELECOM    ITALIA    SPA

                                     242,872         0.32       78,641.95
            TELECOM    ITALIA-RSP

                                     71,459         0.32       23,524.30
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI

                                     12,616         2.48       31,338.14
            TELEFONICA      SA

                                     91,673         3.96      363,025.08
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE

                                       766       34.79       26,649.14
            E.ON   SE

                                     38,444        11.03       424,267.98
            EDF                          10,409        12.40       129,123.64

            EDP  RENOVAVEIS      SA

                                      4,503        22.72       102,308.16
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                                     49,516         4.75      235,201.00
            ELIA   GROUP   SA/NV

                                       345      101.40        34,983.00
            ENAGAS    SA

                                      6,522        19.93       129,983.46
            ENDESA    SA

                                      4,803        19.20       92,217.60
            ENEL   SPA

                                     139,342         7.09      989,188.85
            ENGIE                          31,335        13.16       412,368.60

            FORTUM    OYJ

                                      7,645        25.30       193,418.50
            IBERDROLA     SA

                                     101,726         10.07      1,024,380.82
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                      4,648        22.47       104,440.56
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA

                                      8,634        18.02       155,584.68
            RWE  AG

                                     11,090        32.10       355,989.00
            SNAM   SPA

                                     32,585         5.01      163,511.53
                                214/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SUEZ   ENVIRONNEMENT       CO
                                      5,796        19.70       114,181.20
            TERNA   SPA

                                     25,545         6.68      170,640.60
            UNIPER    SE

                                      1,582        38.21       60,448.22
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT

                                     11,301        29.81       336,882.81
            VERBUND    AG

                                      1,068        87.05       92,969.40
            ASM  INTERNATIONAL       NV

                                       888      419.40       372,427.20
            ASML   HOLDING    NV

                                      7,232       738.90      5,343,724.80
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                     22,556        42.78       965,058.46
            STMICROELECTRONICS          NV

                                     11,414        44.80       511,347.20
                                    3,317,792               87,689,755.83

                ユーロ    小計
                                                  (11,443,513,135)
    英ポンド        BP  PLC

                                     349,095         3.40     1,190,064.85
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS

                                     70,726        16.41      1,160,755.11
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS

                                     63,903        16.57      1,058,872.71
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                     22,057        28.91       637,667.87
            ANTOFAGASTA      PLC

                                      4,320        14.88       64,281.60
            BHP  GROUP   PLC

                                     37,095        19.60       727,358.76
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC

                                      2,193        98.92       216,931.56
            EVRAZ   PLC

                                      3,072        6.20       19,046.40
            GLENCORE     PLC

                                     170,301         3.67      626,537.37
            JOHNSON    MATTHEY    PLC

                                      3,139        22.73       71,349.47
            MONDI   PLC

                                      7,876        18.65       146,887.40
            RIO  TINTO   PLC

                                     19,228        45.62       877,277.50
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                      7,622        64.50       491,619.00
            BAE  SYSTEMS    PLC

                                     55,064         5.70      314,305.31
            BUNZL   PLC

                                      7,087        28.06       198,861.22
            DCC  PLC

                                      1,401        61.12       85,629.12
            FERGUSON     PLC

                                      3,775       118.70       448,092.50
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC

                                     68,951         1.71      118,216.48
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                     164,499         1.43      235,694.16
            SMITHS    GROUP   PLC

                                      6,986        14.80       103,392.80
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC

                                      1,204       170.45       205,221.80
            EXPERIAN     PLC

                                     15,682        34.85       546,517.70
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                      2,573        51.22       131,789.06
            RELX   PLC

                                     34,385        23.80       818,363.00
                                215/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            RENTOKIL     INITIAL    PLC
                                     29,565         6.36      188,092.53
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                     20,488         6.85      140,506.70
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE

                                      1,383        43.19       59,731.77
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                      7,146        19.36       138,382.29
            PERSIMMON     PLC

                                      5,194        27.27       141,640.38
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                     77,500         1.58      122,992.50
            COMPASS    GROUP   PLC

                                     30,179        15.43       465,812.86
            ENTAIN    PLC

                                     10,699        19.97       213,712.52
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                      3,117        50.32       156,847.44
            WHITBREAD     PLC

                                      2,921        32.00       93,472.00
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                     20,378         7.18      146,314.04
            INFORMA    PLC

                                     30,041         5.37      161,320.17
            PEARSON    PLC

                                     13,772         6.36       87,700.09
            WPP  PLC

                                     19,572        11.09       217,053.48
            JD  SPORTS    FASHION    PLC

                                      4,960        11.62       57,660.00
            KINGFISHER      PLC

                                     46,444         3.41      158,374.04
            NEXT   PLC

                                      2,522        81.50       205,543.00
            OCADO   GROUP   PLC

                                      9,232        18.09       167,006.88
            SAINSBURY     (J)  PLC

                                     27,842         2.95       82,133.90
            TESCO   PLC

                                     131,492         2.85      374,752.20
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                      4,974        20.09       99,927.66
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                     37,631        26.13       983,298.03
            COCA-COLA     HBC  AG-DI

                                      3,818        25.92       98,962.56
            DIAGEO    PLC

                                     40,377        38.26      1,544,824.02
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                     16,315        15.63       255,085.02
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                     12,307        62.42       768,202.94
            UNILEVER     PLC

                                     45,230        39.15      1,770,980.65
            NMC  HEALTH    PLC

                                       438       0.00         0.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                     16,837        13.21       222,500.95
            ASTRAZENECA      PLC

                                     26,710        88.01      2,350,747.10
            GLAXOSMITHKLINE        PLC

                                     86,616        15.93      1,380,139.34
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC

                                      3,811        23.58       89,863.38
            BARCLAYS     PLC

                                     290,654         1.95      567,647.26
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                     351,405         4.34     1,525,800.51
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                    1,213,798           0.49      597,552.75
                                216/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NATWEST    GROUP   PLC
                                     106,419         2.18      232,738.35
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                     39,789         4.61      183,666.02
            3I  GROUP   PLC

                                     18,949        14.53       275,423.71
            ABRDN   PLC

                                     32,937         2.63       86,690.18
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                      5,595        15.36       85,939.20
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                      5,605        69.38       388,874.90
            M&G  PLC

                                     41,949         1.96       82,534.65
            SCHRODERS     PLC

                                      2,782        37.43       104,130.26
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                                     11,459        16.07       184,146.13
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                      2,745        29.30       80,428.50
            AVIVA   PLC

                                     74,601         4.03      301,089.63
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP

                                     19,597         2.77       54,283.69
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                     104,259         2.94      306,834.23
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC

                                      8,750        6.62       57,925.00
            PRUDENTIAL      PLC

                                     44,928        15.09       677,963.52
            AVEVA   GROUP   PLC

                                      2,041        33.59       68,557.19
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                     18,579         7.52      139,825.55
            HALMA   PLC

                                      6,704        31.50       211,176.00
            BT  GROUP   PLC

                                     161,710         1.67      270,298.26
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                     498,320         1.13      565,892.19
            NATIONAL     GRID   PLC

                                     60,843         9.77      594,922.85
            SEVERN    TRENT   PLC

                                      5,286        28.30       149,593.80
            SSE  PLC

                                     18,204        16.50       300,366.00
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                     13,134        10.72       140,796.48
                                    5,072,787               31,673,410.00

                英ポンド     小計
                                                  (4,845,714,995)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG

                                      2,849        19.81       56,452.93
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                       78      935.00        72,930.00
            GIVAUDAN-REG                           160     4,498.00        719,680.00

            HOLCIM    LTD

                                      9,074        48.20       437,366.80
            SIKA   AG-REG

                                      2,454       354.80       870,679.20
            ABB  LTD-REG

                                     30,902        32.30       998,134.60
            GEBERIT    AG-REG

                                       643      744.40       478,649.20
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG

                                       215      251.40        54,051.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                       707      256.90       181,628.30
                                217/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ADECCO    SA-REG
                                      2,354        48.73       114,710.42
            SGS  SA-REG

                                       121     2,817.00        340,857.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG

                                       936      297.00       277,992.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG

                                      9,372       136.00      1,274,592.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR

                                       410      284.20       116,522.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG

                                       251       54.55       13,692.05
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG

                                       76     2,260.00        171,760.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                       24    11,460.00         275,040.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG

                                        1   117,000.00         117,000.00
            NESTLE    SA-REG

                                     49,856        123.66      6,165,192.96
            ALCON   INC

                                      8,564        75.04       642,642.56
            SONOVA    HOLDING    AG-REG

                                      1,029       396.70       408,204.30
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                       176     2,041.00        359,216.00
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                      1,318       737.00       971,366.00
            NOVARTIS     AG-REG

                                     38,435        76.22      2,929,515.70
            ROCHE   HOLDING    AG-BR

                                       604      405.40       244,861.60
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                     12,153        369.00      4,484,457.00
            VIFOR   PHARMA    AG

                                       638      119.35        76,145.30
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG

                                       273       71.30       19,464.90
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                     44,532         9.32      415,127.30
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                      3,569        66.48       237,267.12
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG

                                       401     1,636.50        656,236.50
            UBS  GROUP   AG-REG

                                     65,676        16.68      1,095,804.06
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                                       658      146.20        96,199.60
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                                       568      517.20       293,769.60
            SWISS   RE  AG

                                      5,123        89.18       456,869.14
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                      2,680       402.00      1,077,360.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                      1,117        94.15       105,165.55
            TEMENOS    GROUP   AG-REG

                                      1,169       139.60       163,192.40
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG

                                      2,949        74.20       218,815.80
            SWISSCOM     AG-REG

                                       414      510.00       211,140.00
                                     302,529              27,899,750.89

               スイスフラン       小計
                                                  (3,454,826,152)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB

                                      3,230       329.00      1,062,670.00
    ローナ
            BOLIDEN    AB
                                      4,039       308.60      1,246,435.40
                                218/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B
                                     10,612        139.60      1,481,435.20
            ALFA   LAVAL   AB

                                      6,477       386.30      2,502,065.10
            ASSA   ABLOY   AB-B

                                     17,222        269.20      4,636,162.40
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                     11,556        567.00      6,552,252.00
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                      6,878       481.70      3,313,132.60
            EPIROC    AB-A

                                     11,278        227.60      2,566,872.80
            EPIROC    AB-B

                                      4,649       190.60       886,099.40
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS

                                      1,464       340.40       498,345.60
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS

                                     26,943        136.85      3,687,149.55
            SANDVIK    AB

                                     19,332        226.70      4,382,564.40
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                      7,676       225.10      1,727,867.60
            SKF  AB-B   SHARES

                                      7,216       215.20      1,552,883.20
            VOLVO   AB-A   SHS

                                      3,298       210.60       694,558.80
            VOLVO   AB-B   SHS

                                     25,143        207.55      5,218,429.65
            SECURITAS     AB-B   SHS

                                      3,833       139.90       536,236.70
            ELECTROLUX      AB-B

                                      3,653       201.50       736,079.50
            HUSQVARNA     AB-B   SHS

                                      8,099       132.50      1,073,117.50
            EVOLUTION     AB

                                      3,009      1,421.80       4,278,196.20
            EMBRACER     GROUP   AB

                                      8,396        88.70       744,725.20
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                     13,064        167.02      2,181,949.28
            ICA  GRUPPEN    AB

                                      1,462       534.60       781,585.20
            SWEDISH    MATCH   AB

                                     26,306        66.52      1,749,875.12
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                     10,496        295.80      3,104,716.80
            NORDEA    BANK   ABP

                                     55,961        110.18      6,165,782.98
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                     31,381        141.30      4,434,135.30
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                     23,005        101.50      2,335,007.50
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                     17,971        193.06      3,469,481.26
            EQT  AB

                                      5,102       527.40      2,690,794.80
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS

                                      2,067       293.40       606,457.80
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS

                                      2,353       289.10       680,252.30
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                     31,447        218.95      6,885,320.65
            KINNEVIK     AB  - B

                                      3,881       362.45      1,406,668.45
            LUNDBERGS     AB-B   SHS

                                       920      528.40       486,128.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS

                                      1,583       652.60      1,033,065.80
            SINCH   AB

                                      7,260       122.70       890,802.00
                                219/335


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ERICSSON     LM-B   SHS
                                     50,322        96.45      4,853,556.90
            HEXAGON    AB-B   SHS

                                     33,961        137.75      4,678,127.75
            TELE2   AB-B   SHS

                                      7,424       123.50       916,864.00
            TELIA   CO  AB

                                     49,229        34.77      1,711,692.33
                                     569,198              100,439,543.02

            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (1,307,722,850)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA

                                     17,989        222.05      3,994,457.45
    ローネ
            NORSK   HYDRO   ASA
                                     21,082        65.10      1,372,438.20
            YARA   INTERNATIONAL       ASA

                                      2,772       462.50      1,282,050.00
            ADEVINTA     ASA

                                      3,943       147.85       582,972.55
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS

                                      2,287       398.60       911,598.20
            SCHIBSTED     ASA-CL    A

                                      1,165       460.10       536,016.50
            MOWI   ASA

                                      8,760       235.30      2,061,228.00
            ORKLA   ASA

                                     11,182        85.22       952,930.04
            DNB  BANK   ASA

                                     15,146        213.70      3,236,700.20
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA

                                      2,674       215.20       575,444.80
            TELENOR    ASA

                                     13,825        137.30      1,898,172.50
                                     100,825              17,404,008.44

             ノルウェークローネ          小計
                                                   (228,514,630)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                      2,044       535.80      1,095,175.20
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                      3,334       520.00      1,733,680.00
            ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS

                                       129     3,135.00        404,415.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S

                                     17,442        238.10      4,152,940.20
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A

                                       67    19,150.00        1,283,050.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-B

                                       99    20,080.00        1,987,920.00
            DSV  A/S

                                      3,468      1,568.00       5,437,824.00
            PANDORA    A/S

                                      1,826       937.20      1,711,327.20
            CARLSBERG     AS-B

                                      2,072      1,107.00       2,293,704.00
            AMBU   A/S-B

                                      1,526       194.85       297,341.10
            COLOPLAST-B                          2,245      1,177.50       2,643,487.50

            DEMANT    A/S

                                      1,941       335.40       651,011.40
            GN  STORE   NORD   A/S

                                      1,892       397.20       751,502.40
            GENMAB    A/S

                                      1,125      2,822.00       3,174,750.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                     29,131        733.30      21,361,762.30
            DANSKE    BANK   A/S

                                      9,894       114.30      1,130,884.20
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            TRYG   A/S
                                      4,694       159.65       749,397.10
            ORSTED    A/S

                                      3,278       902.00      2,956,756.00
                                     86,207              53,816,927.60

             デンマーククローネ          小計
                                                   (944,487,079)
    オーストラリア        AMPOL   LTD

                                      3,012        30.83       92,859.96
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD
                                     32,812         4.29      140,763.48
            SANTOS    LTD

                                     26,550         6.89      182,929.50
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON

                                      3,985        31.42       125,208.70
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD

                                     18,677        22.25       415,563.25
            BHP  GROUP   LTD

                                     50,553        37.70      1,905,848.10
            BLUESCOPE     STEEL   LTD

                                     10,589        20.94       221,733.66
            EVOLUTION     MINING    LTD

                                     46,650         4.19      195,463.50
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                                     29,242        15.75       460,561.50
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI

                                      7,431        56.48       419,702.88
            NEWCREST     MINING    LTD

                                     15,067        25.27       380,743.09
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD

                                     14,877        10.61       157,844.97
            ORICA   LTD

                                      6,263        15.46       96,825.98
            RIO  TINTO   LTD

                                      6,335        92.21       584,150.35
            SOUTH32    LTD

                                     81,080         3.55      287,834.00
            REECE   LTD

                                      5,105        21.65       110,523.25
            BRAMBLES     LTD

                                     27,700        10.35       286,695.00
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                     23,036         3.47       79,934.92
            QANTAS    AIRWAYS    LTD

                                      8,700        5.65       49,155.00
            SYDNEY    AIRPORT

                                     22,505         8.39      188,816.95
            TRANSURBAN      GROUP

                                     55,676        13.47       749,955.72
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                      9,109        47.14       429,398.26
            CROWN   RESORTS    LTD

                                       773       9.78       7,559.94
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L

                                      1,035       121.71       125,969.85
            TABCORP    HOLDINGS     LTD

                                     37,903         5.14      194,821.42
            REA  GROUP   LTD

                                       563      168.29        94,747.27
            SEEK   LTD

                                      6,794        35.16       238,877.04
            WESFARMERS      LTD

                                     19,365        59.42      1,150,668.30
            COLES   GROUP   LTD

                                     24,160        17.83       430,772.80
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI

                                     16,961         7.07      119,914.27
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                     21,411        39.47       845,092.17
                                221/335


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            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD
                                     16,613        11.39       189,222.07
            COCHLEAR     LTD

                                      1,060       219.57       232,744.20
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD

                                      2,750        68.50       188,375.00
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                      7,270        38.51       279,967.70
            CSL  LTD

                                      7,846       307.40      2,411,860.40
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP

                                     48,894        28.26      1,381,744.44
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL

                                     30,571        108.12      3,305,336.52
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                     56,718        29.87      1,694,166.66
            WESTPAC    BANKING    CORP

                                     63,088        22.69      1,431,466.72
            ASX  LTD

                                      3,380        92.17       311,534.60
            MACQUARIE     GROUP   LTD

                                      5,894       201.26      1,186,226.44
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      1,557        34.93       54,386.01
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                     43,709         4.45      194,505.05
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD

                                     63,743         3.40      216,726.20
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD

                                     26,086        11.56       301,554.16
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                     27,697        11.15       308,821.55
            LENDLEASE     GROUP

                                     17,548        10.41       182,674.68
            AFTERPAY     LTD

                                      3,885       116.42       452,291.70
            COMPUTERSHARE       LTD

                                     12,120        19.70       238,764.00
            WISETECH     GLOBAL    LTD

                                      1,600        54.69       87,504.00
            XERO   LTD

                                      2,603       142.26       370,302.78
            TELSTRA    CORP   LTD

                                     72,361         3.97      287,273.17
            AGL  ENERGY    LTD

                                      7,599        5.38       40,882.62
            APA  GROUP

                                     24,697         8.88      219,309.36
            AUSNET    SERVICES

                                      1,437        2.60       3,736.20
            ORIGIN    ENERGY    LTD

                                     26,408         4.95      130,719.60
                                    1,211,053               26,473,030.91

             オーストラリアドル          小計
                                                  (2,212,615,923)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD

                                     22,290         8.24      183,669.60
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD
                                      7,857        6.22       48,870.54
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C 

                                      8,867        30.53       270,709.51
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD

                                      5,506        14.40       79,286.40
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD

                                     43,325         4.53      196,262.25
            MERCURY    NZ  LTD

                                      7,200        6.05       43,560.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                     22,959         4.86      111,580.74
                                222/335


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                                     118,004                933,939.04
            ニュージーランドドル           小計
                                                    (74,985,965)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD

                                     48,500        52.60      2,551,100.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD

                                     25,000        163.80      4,095,000.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD

                                     30,000        21.85       655,500.00
            MTR  CORP

                                     32,000        42.50      1,360,000.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                     31,000        25.65       795,150.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L

                                     41,000        44.05      1,806,050.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                     50,200        18.14       910,628.00
            SJM  HOLDINGS     LTD

                                      2,000        5.81       11,620.00
            WYNN   MACAU   LTD

                                      5,200        6.99       36,348.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU

                                     33,800        16.68       563,784.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT

                                     22,000        20.95       460,900.00
            WH  GROUP   LTD

                                     152,000         5.34      811,680.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                                     69,000        24.55      1,693,950.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                     11,900        144.20      1,715,980.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                                     20,700        465.00      9,625,500.00
            AIA  GROUP   LTD

                                     208,400         83.20     17,338,880.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                     32,000        45.85      1,467,200.00
            ESR  CAYMAN    LTD

                                     29,200        25.70       750,440.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                     27,000        17.28       466,560.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                     29,916        33.55      1,003,681.80
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                     26,000        34.40       894,400.00
            SINO   LAND   CO

                                     58,000        10.08       584,640.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                     24,700        100.20      2,474,940.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A

                                      4,200        49.10       206,220.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD

                                      5,000        21.15       105,750.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                     23,000        43.25       994,750.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS

                                     101,000         10.68      1,078,680.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD  (CKI)

                                      4,400        46.25       203,500.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                     27,500        75.30      2,070,750.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS

                                     31,000         7.78      241,180.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                     208,717         11.66      2,433,640.22
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD

                                     23,000        47.60      1,094,800.00
                                    1,437,333               60,503,202.02

                                223/335


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                香港ドル     小計
                                                   (885,161,845)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD

                                     25,600         5.29      135,424.00
    ル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                                     36,700         3.86      141,662.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD

                                     26,300         5.34      140,442.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD

                                     80,800         0.82       66,256.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                     25,200         4.35      109,620.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     31,100        32.04       996,444.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                     56,700        11.80       669,060.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                     20,300        27.57       559,671.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                     14,400         9.53      137,232.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI

                                     49,800         3.40      169,320.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD

                                      3,000        7.20       21,600.00
            UOL  GROUP   LTD

                                      2,100        7.10       14,910.00
            VENTURE    CORP   LTD

                                      4,100        19.05       78,105.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS

                                     169,000         2.58      436,020.00
                                     545,100               3,675,766.00

              シンガポールドル         小計
                                                   (309,940,589)
    イスラエルシュ        ICL  GROUP   LTD

                                     12,922        27.44       354,579.68
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                       381      468.00       178,308.00
            BANK   HAPOALIM     BM

                                     18,231        31.15       567,895.65
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                     29,954        31.20       934,564.80
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A

                                     23,671        19.38       458,743.98
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                      1,414       113.50       160,489.00
            AZRIELI    GROUP

                                       234      301.30        70,504.20
            NICE   SYSTEMS    LTD

                                       960      970.20       931,392.00
                                     87,767              3,656,477.31

             イスラエルシュケル          小計
                                                   (134,174,434)
                                   18,959,047               111,730,404,900

                 合　計
                                                 (111,730,404,900)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

                                224/335


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    投資証券      米ドル            AGNC   INVESTMENT      CORP               8,437        135,329.48
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           2,380        489,209.00

                      AMERICAN     TOWER   CORP               7,824       2,128,910.40

                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN         25,521         218,970.18

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            2,369        570,952.69

                      BOSTON    PROPERTIES      INC              2,200        259,600.00

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               1,697        281,108.05

                      CROWN   CASTLE    INTL   CORP              7,419       1,341,206.82

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            4,809        751,742.88

                      DUKE   REALTY    CORP                 6,340        365,627.80

                      EQUINIX    INC                   1,537       1,191,774.43

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              3,451        291,782.05

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   6,281        542,929.64

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            1,187        411,212.41

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             2,391        473,322.36

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            9,835        332,521.35

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           10,493         187,509.91

                      INVITATION      HOMES   INC              9,853        399,637.68

                      IRON   MOUNTAIN     INC                5,780        274,839.00

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          8,954        191,526.06

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            2,088        428,123.52

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              4,711        135,394.14

                      PROLOGIS     INC                  12,714        1,891,970.34

                      PUBLIC    STORAGE                   2,693        886,481.74

                      REALTY    INCOME    CORP                9,338        679,246.12

                      REGENCY    CENTERS    CORP               2,658        198,419.70

                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             1,865        641,131.05

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            5,615        925,352.00

                      SUN  COMMUNITIES      INC               1,872        360,959.04

                      UDR  INC                     5,162        288,555.80

                      VENTAS    INC                   6,823        372,262.88

                      VICI   PROPERTIES      INC              10,702         307,575.48

                      VORNADO    REALTY    TRUST               2,829        128,804.37

                      WELLTOWER     INC                  7,117        608,859.35

                      WEYERHAEUSER       CO                12,823         473,553.39

                                225/335


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                      WP  CAREY   INC                  3,546        275,382.36
                                            221,314        19,441,783.47

                                米ドル    小計
                                                   (2,216,363,315)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA            950        56,268.50

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          1,530         34,608.60

                                             2,480         90,877.10

                              カナダドル      小計
                                                     (8,255,275)
          ユーロ            COVIVIO                        522        38,836.80

                      GECINA    SA                   1,073        130,584.10

                      KLEPIERRE                       3,496         74,744.48

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       2,281        152,256.75

                                             7,372        396,422.13

                                ユーロ    小計
                                                    (51,733,087)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC              13,842         71,258.61

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           14,632         103,360.44

                      SEGRO   PLC                   19,771         269,577.58

                                            48,245         444,196.63

                               英ポンド     小計
                                                    (67,957,642)
          オーストラリアドル            DEXUS/AU                       23,352         255,003.84

                      GOODMAN    GROUP                  29,600         700,040.00

                      GPT  GROUP                    32,860         167,914.60

                      MIRVAC    GROUP                   63,099         176,046.21

                      SCENTRE    GROUP                  86,904         266,795.28

                      STOCKLAND                       54,131         235,469.85

                      VICINITY     CENTRES                  42,168         73,794.00

                                            332,114        1,875,063.78

                          オーストラリアドル          小計
                                                    (156,717,830)
          香港ドル            LINK   REIT                    38,700        2,767,050.00

                                            38,700        2,767,050.00

                               香港ドル     小計
                                                    (40,481,941)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          73,700         227,733.00

                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           81,863         177,642.71

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            23,000         48,760.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            49,500         97,020.00

                                            228,063         551,155.71

                           シンガポールドル         小計
                                                    (46,473,449)
                                226/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    2,587,982,539
                    合計
                                                   (2,587,982,539)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        598銘柄          97.4  %        ―           71.7  %

                  投資証券         36銘柄           ―        2.6  %           1.9  %

    カナダドル               株式        88銘柄         99.8  %        ―            3.5  %

                  投資証券          2銘柄          ―        0.2  %           0.0  %

    ユーロ               株式        230銘柄          99.5  %        ―           10.1  %

                  投資証券          4銘柄          ―        0.5  %           0.0  %

    英ポンド               株式        83銘柄         98.6  %        ―            4.3  %

                  投資証券          3銘柄          ―        1.4  %           0.1  %

    スイスフラン               株式        40銘柄         100.0   %        ―            3.0  %

    スウェーデンクローナ               株式        41銘柄         100.0   %        ―            1.1  %

    ノルウェークローネ               株式        11銘柄         100.0   %        ―            0.2  %

    デンマーククローネ               株式        18銘柄         100.0   %        ―            0.8  %

    オーストラリアドル               株式        57銘柄         93.4  %        ―            1.9  %

                  投資証券          7銘柄          ―        6.6  %           0.1  %

    ニュージーランドドル               株式         7銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    香港ドル               株式        32銘柄         95.6  %        ―            0.8  %

                  投資証券          1銘柄          ―        4.4  %           0.0  %

    シンガポールドル               株式        14銘柄         87.0  %        ―            0.3  %

                  投資証券          4銘柄          ―       13.0  %           0.0  %

    イスラエルシュケル               株式         8銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年11月15日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,341,130,233
        コール・ローン                               18,331,362
        株式                             15,755,770,603
        投資証券                               13,013,054
        派生商品評価勘定                               27,115,871
        未収入金                                 161,944
        未収配当金                               10,407,268
                                      1,018,018,632
        差入委託証拠金
                                     18,183,948,967
        流動資産合計
                                     18,183,948,967
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                6,540,387
        未払解約金                                3,157,000
                                            49
        未払利息
                                        9,697,436
        流動負債合計
                                        9,697,436
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             10,637,097,285
        剰余金
                                      7,537,154,246
          剰余金又は欠損金（△）
                                     18,174,251,531
        元本等合計
                                     18,174,251,531
       純資産合計
                                     18,183,948,967
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                                228/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年11月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年11月17日
       期首元本額                                              8,174,978,820円
       期中追加設定元本額                                              6,894,514,682円
       期中一部解約元本額                                              4,432,396,217円
       期末元本額                                             10,637,097,285円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               662,408,075円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,269,924,756円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,487,417,626円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               11,325,555円
       つみたてバランスファンド                                               538,170,003円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               310,860,081円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               181,043,030円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               121,759,868円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               37,122,862円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               23,521,907円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               12,681,730円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               22,393,082円
                                229/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       リスクコントロール・オープン                                                8,491,864円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               146,962,929円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               268,630,025円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              2,372,336,613円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                              1,519,326,831円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               61,092,250円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               166,861,222円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               191,608,607円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               207,421,960円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               388,527,065円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               232,355,056円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               170,278,799円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               190,299,694円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               32,740,369円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,410,023円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 12,394円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 43,941円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 69,068円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    10,637,097,285口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.7086円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (17,086円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年11月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
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    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年11月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年11月15日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年11月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  △836,179,896

    投資証券                                                    △177,938

           合計                                           △836,357,834

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    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2021年11月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            2,382,557,250               －    2,403,126,270           20,569,020

            合計             2,382,557,250               －    2,403,126,270           20,569,020

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2021年11月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              12,634,351             －      12,641,592            7,241
              米ドル             12,634,351             －      12,641,592            7,241

             売建                99,884           －       100,661           △777

              ブラジルレアル               99,884           －       100,661           △777

            合計               12,734,235             －      12,742,253            6,464

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                           単価         金額
    米ドル        GAZPROM    PAO  -SPON   ADR

                                     102,058          9.11      929,748.38
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR

                                      7,204        94.00       677,176.00
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S

                                      1,583       243.90       386,093.70
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC-REGS     GDR

                                     18,641         8.43      157,143.63
            SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR

                                     11,989         6.24       74,871.30
            TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR

                                      4,156        43.80       182,032.80
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR

                                      1,900        4.30       8,170.00
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR

                                      3,193        7.89       25,192.77
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR

                                     11,006        30.37       334,252.22
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR

                                      2,400        30.18       72,432.00
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S

                                      2,346        23.06       54,098.76
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR

                                      1,078       109.70       118,256.60
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S

                                      3,200        23.00       73,600.00
            SOUTHERN     COPPER    CORP

                                      1,502        62.46       93,814.92
            51JOB   INC-ADR

                                       500       54.28       27,140.00
            DIDI   GLOBAL    INC

                                      4,700        9.51       44,697.00
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR

                                      7,644        29.00       221,676.00
            LI  AUTO   INC  - ADR

                                      9,403        30.40       285,851.20
            NIO  INC  - ADR

                                     23,442        42.67      1,000,270.14
            XPENG   INC  - ADR

                                      6,697        48.53       325,005.41
            GAOTU   TECHEDU    INC

                                      1,900        3.13       5,947.00
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR

                                      3,157        48.36       152,672.52
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            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR
                                     24,300         2.20       53,460.00
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR

                                      6,500        4.40       28,600.00
            TRIP.COM     GROUP   LTD

                                      8,938        30.93       276,452.34
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC

                                      7,300        54.67       399,091.00
            AUTOHOME     INC-ADR

                                      1,495        38.93       58,200.35
            BAIDU   INC  - SPON   ADR

                                      4,787       170.57       816,518.59
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR

                                      2,884        86.05       248,168.20
            HELLO   GROUP   INC  -SPN   ADR

                                      2,650        13.95       36,967.50
            HUYA   INC-ADR

                                      1,300        10.13       13,169.00
            IQIYI   INC-ADR

                                      4,500        9.09       40,905.00
            JOYY   INC

                                       920       53.30       49,036.00
            MAIL.RU    GROUP-GDR     REGS

                                      1,691        19.25       32,551.75
            NETEASE    INC-ADR

                                      6,940       111.15       771,381.00
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR

                                     10,500         8.85       92,925.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR

                                       930       46.34       43,096.20
            YANDEX    NV-A

                                      5,260        82.07       431,688.20
            BAOZUN    INC-SPN    ADR

                                       900       18.42       16,578.00
            DADA   NEXUS   LTD-ADR

                                      1,000        24.12       24,120.00
            JD.COM    INC-ADR

                                     14,947        85.95      1,284,694.65
            OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR

                                       920       42.46       39,063.20
            PINDUODUO     INC-ADR

                                      7,561        95.00       718,295.00
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      8,297        12.91       107,114.27
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS

                                      6,121        17.94       109,810.74
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR

                                      2,296        32.94       75,630.24
            ADECOAGRO     SA

                                      1,800        10.25       18,450.00
            RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR

                                     12,431         4.98       61,906.38
            BEIGENE    LTD-ADR

                                       809      378.68       306,352.12
            BURNING    ROCK   BIOTECH    LTD-ADR

                                       800       14.65       11,720.00
            HUTCHMED     CHINA-ADR

                                      1,668        31.05       51,791.40
            I-MAB-SPONSORED        ADR

                                       500       60.10       30,050.00
            ZAI  LAB  LTD-ADR

                                      1,341        85.17       114,212.97
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG

                                     33,401         3.27      109,388.27
            CREDICORP     LTD

                                      1,206       128.23       154,645.38
            SBERBANK     PJSC   -SPONSORED      ADR

                                     46,567        19.00       885,005.83
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S

                                      2,091       100.00       209,100.00
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            VTB  BANK   JSC  -GDR-REG     S
                                     32,868         1.35       44,569.00
            360  DIGITECH     INC

                                      1,400        26.04       36,456.00
            LUFAX   HOLDING    LTD

                                      2,900        7.32       21,228.00
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS

                                       500       46.37       23,185.00
            UP  FINTECH    HOLDING    LTD  - ADR

                                      1,400        7.34       10,276.00
            KE  HOLDINGS     INC

                                      6,406        22.61       144,839.66
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B

                                     10,080         0.86       8,699.04
            AGORA   INC-ADR

                                       800       26.37       21,096.00
            CHINDATA     GROUP   HOLDINGS-ADR

                                      1,500        10.40       15,600.00
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      1,653        61.76       102,089.28
            GLOBANT    SA

                                       698      323.38       225,719.24
            KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR

                                       900       23.04       20,736.00
            ONECONNECT      FINANCIAL     TECHNO

                                      1,900        2.91       5,529.00
            VNET   GROUP   INC

                                      1,400        17.94       25,116.00
            MOBILE    TELESYSTEMS      PUBLIC    JOINT-SP     ADR

                                      7,200        9.03       65,016.00
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR

                                       800       72.52       58,016.00
                                     537,655              13,798,451.15

                米ドル    小計
                                                  (1,573,023,431)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO

                                     262,300         13.61      3,569,903.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B

                                     53,900        87.08      4,693,612.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV

                                      1,850       263.97       488,344.50
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV

                                     19,800        51.24      1,014,552.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1

                                      7,400        67.21       497,354.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B

                                      6,700       273.71      1,833,857.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B

                                      3,830       423.84      1,623,307.20
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF

                                      2,750       154.90       425,975.00
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO

                                     39,400        41.76      1,645,344.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO

                                      6,500        58.39       379,535.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV

                                     90,500        73.54      6,655,370.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV

                                      7,700       126.90       977,130.00
            BECLE   SAB  DE  CV

                                     11,400        47.31       539,334.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV

                                      7,745       109.72       849,781.40
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD

                                     33,500        164.52      5,511,420.00
            GRUMA   S.A.B.-B

                                      4,125       245.39      1,012,233.75
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A

                                     26,700        59.84      1,597,728.00
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            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A
                                     24,500        31.68       776,160.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O

                                     44,700        128.86      5,760,042.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O

                                     30,800        21.19       652,652.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L

                                     590,000         18.83     11,109,700.00
            TELESITES     SAB  DE  CV

                                     19,700        18.43       363,071.00
                                    1,295,800               51,976,405.85

               メキシコペソ       小計
                                                   (288,884,863)
    ブラジルレアル        COSAN   SA

                                     16,900        21.11       356,759.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS

                                     64,500        27.82      1,794,390.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR

                                     82,400        26.99      2,223,976.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA

                                     10,400        13.48       140,192.00
            BRADESPAR     SA  -PREF

                                      3,727        48.20       179,641.40
            BRASKEM    SA-PREF    A

                                      2,900        48.50       140,650.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA

                                     12,400        22.44       278,256.00
            GERDAU    SA-PREF

                                     18,400        25.40       467,360.00
            KLABIN    SA  - UNIT

                                     13,600        23.13       314,568.00
            SUZANO    SA

                                     13,207        51.37       678,443.59
            VALE   SA

                                     68,100        68.30      4,651,230.00
            WEG  SA

                                     29,300        35.65      1,044,545.00
            CCR  SA

                                     18,800        11.81       222,028.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR

                                      9,710        51.64       501,424.40
            RUMO   SA

                                     21,000        16.77       352,170.00
            ALPARGATAS      SA  - PREF

                                      2,700        41.79       112,833.00
            AMERICANAS      SA

                                      8,400        37.40       314,160.00
            LOJAS   RENNER    S.A.

                                     17,820        32.23       574,338.60
            MAGAZINE     LUIZA   SA

                                     51,000        11.15       568,650.00
            VIA  S/A

                                     21,100         6.21      131,031.00
            VIBRA   ENERGIA    SA

                                     18,700        22.77       425,799.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC

                                      8,000        17.35       138,800.00
            RAIA   DROGASIL     SA

                                     17,600        22.88       402,688.00
            AMBEV   SA

                                     81,900        17.51      1,434,069.00
            BRF  SA

                                      9,900        22.87       226,413.00
            JBS  SA

                                     16,900        38.22       645,918.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA

                                     15,700        33.00       518,100.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE

                                     17,200        13.20       227,040.00
                                236/335


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            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA
                                      9,200        73.31       674,452.00
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA

                                      7,200        56.85       409,320.00
            HYPERA    SA

                                      6,400        29.42       188,288.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.

                                     23,432        17.76       416,152.32
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF

                                     83,779        20.69      1,733,387.51
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.

                                     13,800        30.15       416,070.00
            BANCO   INTER   SA-UNITS

                                      5,500        45.15       248,325.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT

                                      6,200        35.06       217,372.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF

                                     83,500        23.00      1,920,500.00
            ITAUSA    SA

                                     77,100        10.23       788,733.00
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO

                                     107,500         13.05      1,402,875.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT

                                     20,900        22.95       479,655.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES

                                     13,700        23.08       316,196.00
            TOTVS   SA

                                      9,200        35.56       327,152.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.

                                      7,600        49.28       374,528.00
            TIM  SA

                                     17,100        13.11       224,181.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B

                                      3,400        35.00       119,000.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER

                                      4,900        35.62       174,538.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF

                                     15,742        13.92       219,128.64
            CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB

                                     11,000         6.24       68,640.00
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP

                                      5,000        36.05       180,250.00
            CPFL   ENERGIA    SA

                                      5,600        27.24       152,544.00
            ENERGISA     SA-UNITS

                                      4,200        43.43       182,406.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA

                                      4,775        39.70       189,567.50
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD

                                     15,100        24.26       366,326.00
                                    1,234,092               30,855,059.96

              ブラジルレアル        小計
                                                   (644,469,637)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA

                                      7,351      6,402.00       47,061,102.00
            EMPRESAS     CMPC   SA

                                     23,076       1,465.00       33,806,340.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B

                                      2,233      52,965.00       118,270,845.00
            FALABELLA     SA

                                     10,992       2,900.00       31,876,800.00
            CENCOSUD     SA

                                     25,901       1,262.00       32,687,062.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA

                                      3,292      7,429.00       24,456,268.00
            BANCO   DE  CHILE

                                     766,095         78.07     59,809,036.65
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION

                                       990     29,000.00       28,710,000.00
                                237/335


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            BANCO   SANTANDER     CHILE
                                     961,724         39.45     37,940,011.80
            CENCOSUD     SHOPPING     SA

                                      5,205       845.00      4,398,225.00
            COLBUN    SA

                                     161,671         56.00      9,053,576.00
            ENEL   AMERICAS     SA

                                     383,577         98.50     37,782,334.50
            ENEL   CHILE   SA

                                     369,172         33.50     12,367,262.00
                                    2,721,279               478,218,862.95

                チリペソ     小計
                                                    (68,033,328)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA

                                     71,024       2,840.00      201,708,160.00
            BANCOLOMBIA      SA

                                      4,637      32,160.00       149,125,920.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF

                                      7,902      32,100.00       253,654,200.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA

                                      5,442      21,550.00       117,275,100.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA

                                      6,643      22,210.00       147,541,030.00
                                     95,648             869,304,410.00

              コロンビアペソ        小計
                                                    (25,502,783)
    ユーロ        OPAP   SA

                                      3,467        13.30       46,111.10
            JUMBO   SA

                                      1,515        13.50       20,452.50
            ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS

                                     36,613         1.10       40,512.28
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A

                                     42,000         0.95       40,068.00
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA

                                      4,371        15.09       65,958.39
                                     87,966               213,102.27

                ユーロ    小計
                                                    (27,809,846)
    英ポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC

                                      6,269        14.92       93,533.48
                                      6,269               93,533.48

                英ポンド     小計
                                                    (14,309,687)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE

                                      1,755       155.60       273,078.00
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK

                                     22,741        19.57       445,041.37
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI

                                     15,288        17.36       265,399.68
            KOC  HOLDING    AS

                                     14,295        26.38       377,102.10
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI

                                     29,869         9.56      285,547.64
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS

                                      1,092       214.10       233,797.20
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS

                                      8,276        66.80       552,836.80
            AKBANK    T.A.S.

                                     43,035         6.34      272,841.90
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI

                                     44,864        10.58       474,661.12
            TURKIYE    IS  BANKASI-C

                                     25,039         6.36      159,248.04
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS

                                     19,091        17.26       329,510.66
                                238/335


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                                     225,345               3,669,064.51
               トルコリラ      小計
                                                    (41,727,536)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS

                                      1,233       923.00      1,138,059.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS

                                      7,045        87.80       618,551.00
            CEZ  AS

                                      2,634       724.00      1,907,016.00
                                     10,912              3,663,626.00

               チェココルナ       小計
                                                    (18,947,907)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL

                                      7,310      2,468.00       18,041,080.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                      2,477      8,530.00       21,128,810.00
            OTP  BANK   PLC

                                      3,814      18,250.00       69,605,500.00
                                     13,601             108,775,390.00

            ハンガリーフォリント           小計
                                                    (38,671,609)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN

                                      4,822        85.78       413,631.16
    チ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I
                                     26,615         6.19      164,746.85
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA

                                      2,547       158.95       404,845.65
            LPP  SA

                                       19    14,000.00         266,000.00
            CD  PROJEKT    SA

                                      1,166       184.80       215,476.80
            CYFROWY    POLSAT    SA

                                      4,876        34.86       169,977.36
            ALLEGRO.EU      SA

                                      5,718        40.80       233,294.40
            DINO   POLSKA    SA

                                       930      336.00       312,480.00
            BANK   PEKAO   SA

                                      3,378       126.20       426,303.60
            PKO  BANK   POLSKI    SA

                                     15,333        46.35       710,684.55
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA

                                       538      366.90       197,392.20
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE

                                      9,703        39.70       385,209.10
            ORANGE    POLSKA    SA

                                     11,699         7.84       91,720.16
            PGE  SA

                                     17,929         9.61      172,297.69
                                     105,273               4,164,059.52

             ポーランドズロチ         小計
                                                   (117,062,539)
    ロシアルーブル        SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE                         114,400         40.50      4,633,200.00

            ALROSA    PJSC

                                     46,260        130.63      6,042,943.80
            MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJ

                                     24,440        169.73      4,148,201.20
            INTER   RAO  UES  PJSC

                                     423,000          4.71     1,996,137.00
                                     608,100              16,820,482.00

              ロシアルーブル        小計
                                                    (26,239,951)
    香港ドル        CHINA   OILFIELD     SERVICES-H

                                     28,000         7.01      196,280.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H

                                     428,000          3.78     1,617,840.00
                                239/335


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            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H
                                     61,500        16.30      1,002,450.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H

                                     376,000          3.55     1,334,800.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H

                                     26,000        11.78       306,280.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H

                                     66,000         4.18      275,880.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H

                                     22,000        38.20       840,400.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD

                                     34,500         7.65      263,925.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H

                                     48,000         4.51      216,480.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H

                                     62,000         9.14      566,680.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT

                                     36,000         6.26      225,360.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-H

                                      4,600       142.00       653,200.00
            HUABAO    INTERNATIONAL       HOLDING

                                     19,000        18.32       348,080.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H

                                     18,000        13.50       243,000.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN

                                     22,000         5.89      129,580.00
            MMG  LTD

                                     40,000         3.19      127,600.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS

                                     26,000         9.83      255,580.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H

                                      9,500        15.28       145,160.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H

                                     13,000         6.84       88,920.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H

                                     102,000         10.80      1,101,600.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H

                                     44,000         5.58      245,520.00
            BOC  AVIATION     LTD

                                      3,500        67.90       237,650.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H

                                     58,000         3.80      220,400.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS

                                     29,500        38.20      1,126,900.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L

                                     17,000        12.00       204,000.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H

                                     65,000         3.76      244,400.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT

                                     30,000         7.84      235,200.00
            CITIC   LTD

                                     92,000         7.42      682,640.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD

                                     40,000         9.14      365,600.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS

                                     10,000        21.75       217,500.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL

                                     19,000         8.21      155,990.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD

                                     11,500        11.26       129,490.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H

                                     31,000        13.74       425,940.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H

                                     12,800        18.12       231,936.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H

                                      8,700        45.50       395,850.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H

                                     19,600         5.44      106,624.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTERNATIONAL       LIMITED

                                     59,000         5.23      308,570.00
                                240/335


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AIR  CHINA   LTD-H
                                     30,000         5.75      172,500.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H

                                     30,000         5.08      152,400.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING

                                     24,000        12.18       292,320.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H

                                     26,000         4.87      126,620.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H

                                     60,200        11.44       688,688.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD

                                     32,000         6.20      198,400.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H

                                     20,000         7.52      150,400.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS

                                     19,500         9.16      178,620.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H

                                     18,000         6.96      125,280.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE

                                     34,000         7.30      248,200.00
            BYD  CO  LTD-H

                                     13,500        300.00      4,050,000.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H

                                     44,000         7.37      324,280.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H

                                      9,600        44.45       426,720.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT

                                     102,000         25.35      2,585,700.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H

                                     54,000        33.25      1,795,500.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H

                                     46,000         7.70      354,200.00
            MINTH   GROUP   LTD

                                     12,000        32.50       390,000.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     20,000        13.76       275,200.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD

                                     19,000        133.10      2,528,900.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD

                                     54,000         5.78      312,120.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H

                                     39,800        29.65      1,180,070.00
            LI  NING   CO  LTD

                                     39,000        96.10      3,747,900.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP

                                     14,400        171.00      2,462,400.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING

                                      6,000        7.04       42,240.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN

                                     13,000        13.78       179,140.00
            CHINA   YUHUA   EDUCATION     CORP   L

                                     24,000         3.67       88,080.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI

                                     17,000        20.20       343,400.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD

                                     12,000        18.26       219,120.00
            TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD

                                     20,800        17.08       355,264.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD

                                     200,000          0.87      174,000.00
            CHINA   LITERATURE      LTD

                                      7,800        58.05       452,790.00
            KINGSOFT     CORP   LTD

                                     15,200        34.80       528,960.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY

                                      4,300       100.00       430,000.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD

                                     98,700        485.20      47,889,240.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD

                                     260,340        162.40      42,279,216.00
                                241/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS
                                     10,000        38.55       385,500.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LIMITED

                                     275,000          0.76      209,000.00
            HENGTEN    NETWORKS     GROUP   LTD

                                     44,000         1.72       75,680.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC

                                      6,500        75.25       489,125.00
            MEITUAN                         69,200        289.80      20,054,160.00

            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD

                                     24,000         9.32      223,680.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS

                                      9,000        66.35       597,150.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD

                                     31,500         3.45      108,675.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B

                                      2,200       100.00       220,000.00
            CHINA   FEIHE   LTD

                                     64,000        11.88       760,320.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO

                                     55,000        46.60      2,563,000.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN

                                     26,000        63.10      1,640,600.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                     30,500         4.16      126,880.00
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H

                                      6,400        44.25       283,200.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING

                                     32,000        39.50      1,264,000.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO

                                     32,000        15.86       507,520.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H

                                      8,000        65.00       520,000.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS

                                     21,000         7.26      152,460.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     93,000         6.17      573,810.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING

                                      7,000        43.50       304,500.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD

                                     10,500        39.05       410,025.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                      6,000        22.10       132,600.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T

                                     74,000         9.90      732,600.00
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD

                                     20,000        10.78       215,600.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP

                                     12,000        37.85       454,200.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN

                                      7,200        34.75       250,200.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H

                                     40,000        12.20       488,000.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H

                                     11,300        13.66       154,358.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H

                                     21,600        17.90       386,640.00
            VENUS   MEDTECH    HANGZHOU     INC-H

                                      3,500        38.20       133,700.00
            3SBIO   INC

                                     20,500         7.19      147,395.00
            AKESO   INC

                                      5,000        43.25       216,250.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H

                                      1,200       159.00       190,800.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING

                                     22,000        13.10       288,200.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC

                                     25,500         3.66       93,330.00
                                242/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME
                                     46,000         3.54      162,840.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT

                                     158,000          8.21     1,297,180.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP

                                     18,000        32.25       580,500.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H

                                      1,900       131.80       250,420.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP

                                     18,000        18.34       330,120.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC

                                     20,500        75.25      1,542,625.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H

                                      2,100       157.80       331,380.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H

                                      8,000        38.35       306,800.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL

                                     184,250          5.58     1,028,115.00
            SSY  GROUP   LTD

                                     22,000         3.72       81,840.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H

                                      6,168       155.50       959,124.00
            WUXI   BIOLOGICS     (CAYMAN)     INC.

                                     62,000        105.00      6,510,000.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H

                                     461,000          2.64     1,217,040.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H

                                    1,374,000           2.76     3,792,240.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H

                                     137,000          4.80      657,600.00
            CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD-H

                                     39,500         2.63      103,885.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H

                                     140,000          3.43      480,200.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H

                                    1,654,000           5.24     8,666,960.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H

                                     47,000         2.78      130,660.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H

                                     67,500        64.85      4,377,375.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H

                                     110,600          3.17      350,602.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H

                                     57,000         2.79      159,030.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H

                                     974,000          4.27     4,158,980.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H

                                     125,000          5.69      711,250.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H

                                     149,000          1.29      192,210.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD

                                     14,000         8.69      121,660.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H

                                     56,000         4.51      252,560.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGE-H

                                     103,000          1.02      105,060.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H

                                     23,200        19.98       463,536.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H

                                     43,500        19.62       853,470.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD

                                     29,000         7.18      208,220.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H

                                     21,600        13.16       284,256.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     43,600         6.98      304,328.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     25,800        11.68       301,344.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H

                                     131,000         13.90      1,820,900.00
                                243/335


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H
                                     47,000        24.95      1,172,650.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD

                                     24,400        11.58       282,552.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H

                                     14,100        22.05       310,905.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H

                                     126,000          2.37      298,620.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H

                                     124,000          6.88      853,120.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H

                                     109,000         58.65      6,392,850.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H

                                      7,900        28.30       223,570.00
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES

                                      9,000        23.75       213,750.00
            AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     18,000         5.97      107,460.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD

                                     20,000         2.65       53,000.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP

                                     96,000         2.49      239,040.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST

                                     68,000        18.56      1,262,080.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD

                                     20,000         7.64      152,800.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD

                                     56,000        34.00      1,904,000.00
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY

                                     10,800        40.90       441,720.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H

                                     27,100        19.96       540,916.00
            CIFI   EVER   SUNSHINE     SERVICES

                                     12,000        14.90       178,800.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD

                                     54,000         4.87      262,980.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO

                                     137,000          7.70     1,054,900.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD

                                     27,000        62.60      1,690,200.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS

                                     15,000        11.62       174,300.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L

                                     32,000         7.96      254,720.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H

                                     26,400         4.51      119,064.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS

                                     11,770        19.32       227,396.40
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     37,000         1.01       37,370.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     21,500         7.57      162,755.00
            LOGAN   GROUP   CO  LTD

                                     23,000         7.97      183,310.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     32,500        39.35      1,278,875.00
            POLY   PROPERTY     SERVICES     CO  LT

                                      2,400        46.50       111,600.00
            POWERLONG     REAL   ESTATE    HOLDIN

                                     25,000         5.31      132,750.00
            SEAZEN    GROUP   LIMITED

                                     36,000         6.62      238,320.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD

                                     52,000         1.93      100,360.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     20,000        11.14       222,800.00
            SHIMAO    SERVICES     HOLDINGS     LTD

                                     10,000        12.20       122,000.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     46,000        17.04       783,840.00
                                244/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SUNAC   SERVICES     HOLDINGS     LTD
                                     11,000        16.56       182,160.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD

                                     22,000        27.10       596,200.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD

                                     20,800         7.15      148,720.00
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD

                                     22,000         4.02       88,440.00
            CHINA   YOUZAN    LTD

                                     220,000          0.82      180,400.00
            CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD

                                     48,000        13.20       633,600.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR

                                     46,000        25.75      1,184,500.00
            MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDIN

                                      6,000        28.15       168,900.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H

                                     13,000        14.04       182,520.00
            WEIMOB    INC

                                     27,000        10.48       282,960.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN

                                     14,000        33.00       462,000.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD

                                     10,500        30.25       317,625.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD

                                     10,500        35.35       371,175.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD

                                     16,500        12.94       213,510.00
            LENOVO    GROUP   LTD

                                     130,000          8.15     1,059,500.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH

                                     12,400        226.20      2,804,880.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B

                                     247,800         21.15      5,240,970.00
            ZTE  CORP-H

                                     12,200        22.70       276,940.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H

                                     656,000          1.01      662,560.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS

                                      8,500        27.60       234,600.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR

                                     76,000         2.87      218,120.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H

                                     171,000          2.10      359,100.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD

                                     54,800        17.58       963,384.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H

                                     60,000        16.44       986,400.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL

                                     59,000         3.83      225,970.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT

                                     16,000        37.25       596,000.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN

                                     32,000        18.46       590,720.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD

                                     13,900        135.80      1,887,620.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD

                                     48,000        10.30       494,400.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H

                                     52,000         3.45      179,400.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD

                                     64,000         6.83      437,120.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H

                                      7,000        38.85       271,950.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD

                                      8,000        45.50       364,000.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD

                                     86,000        14.40      1,238,400.00
                                   14,632,428               255,558,758.40

                                245/335


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                香港ドル     小計
                                                  (3,738,824,635)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD

                                     69,800         2.89      201,722.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                      5,900        20.26       119,534.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD

                                     40,000         8.31      332,400.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN

                                     49,400         5.34      263,796.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED

                                      7,600        7.80       59,280.00
            SIME   DARBY   BERHAD

                                     58,700         2.25      132,075.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD

                                     22,700         6.70      152,090.00
            MISC   BHD

                                     26,800         7.00      187,600.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD

                                     19,600         4.22       82,712.00
            GENTING    BHD

                                     32,900         5.16      169,764.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD

                                     55,700         3.17      176,569.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD

                                      2,100        27.50       57,750.00
            IOI  CORP   BHD

                                     49,600         3.89      192,944.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD

                                      6,400        20.78       132,992.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD

                                      1,000       134.00       134,000.00
            PPB  GROUP   BERHAD

                                     11,120        17.72       197,046.40
            QL  RESOURCES     BHD

                                     17,150         4.90       84,035.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD

                                     30,400         4.02      122,208.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD

                                     33,500         5.78      193,630.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD

                                     31,800         6.43      204,474.00
            KOSSAN    RUBBER    INDUSTRIES

                                     16,600         2.07       34,362.00
            SUPERMAX     CORP   BHD

                                     19,217         1.85       35,551.45
            TOP  GLOVE   CORP   BHD

                                     99,500         2.45      243,775.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD

                                     23,400         3.19       74,646.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD

                                     114,200          5.04      575,568.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD

                                     10,100        18.22       184,022.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP

                                      5,300        17.54       92,962.00
            MALAYAN    BANKING    BHD

                                     64,500         8.11      523,095.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD

                                     252,600          4.02     1,015,452.00
            RHB  BANK   BHD

                                     28,700         5.38      154,406.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD

                                     47,800         3.96      189,288.00
            DIGI.COM     BHD

                                     52,900         4.23      223,767.00
            MAXIS   BHD

                                     45,700         4.60      210,220.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD

                                     18,400         5.54      101,936.00
                                246/335


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            PETRONAS     GAS  BHD
                                     14,000        16.38       229,320.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD

                                     38,200         9.62      367,484.00
                                    1,423,287                7,452,475.85

            マレーシアリンギット           小計
                                                   (203,993,640)
    タイバーツ        PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR

                                     23,700        117.50      2,784,750.00
            PTT  PCL-NVDR

                                     174,800         37.50      6,555,000.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR

                                     24,000        54.00      1,296,000.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR

                                     26,800        41.75      1,118,900.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR

                                     42,100        61.50      2,589,150.00
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR

                                     20,500        64.25      1,317,125.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR

                                     12,700        396.00      5,029,200.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR

                                     70,100        66.50      4,661,650.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO

                                     154,900          9.15     1,417,335.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     157,400          9.70     1,526,780.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR

                                     190,600          4.68      892,008.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR

                                     48,600        33.25      1,615,950.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR

                                     33,225        36.50      1,212,712.50
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR

                                     88,100        15.20      1,339,120.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR

                                     54,500        26.75      1,457,875.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR

                                     16,500        34.75       573,375.00
            CP  ALL  PCL-NVDR

                                     94,900        65.25      6,192,225.00
            CARABAO    GROUP   PCL-NVDR

                                      4,900       123.50       605,150.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR

                                     73,500        25.25      1,855,875.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR

                                     19,500        35.00       682,500.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR

                                     48,600        20.30       986,580.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR

                                     159,100         24.40      3,882,040.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR

                                      9,900       154.00      1,524,600.00
            SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR

                                     13,400        29.00       388,600.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR

                                     76,200        11.80       899,160.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR

                                     15,400        132.50      2,040,500.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR

                                     18,300        20.30       371,490.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR

                                     14,700        57.75       848,925.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR

                                     16,300        60.25       982,075.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR

                                     16,200        63.00      1,020,600.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR

                                     38,500        58.25      2,242,625.00
                                247/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR
                                     156,200          8.65     1,351,130.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR

                                      5,200       404.00      2,100,800.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR

                                     19,700        193.00      3,802,100.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     17,100        75.75      1,295,325.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR

                                     260,800          3.78      985,824.00
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR

                                      9,500        41.00       389,500.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR

                                      4,000       176.00       704,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR

                                     23,900        66.50      1,589,350.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR

                                     13,300        74.50       990,850.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR

                                     46,700        41.75      1,949,725.00
            RATCH   GROUP   PCL-NVDR

                                     11,200        44.50       498,400.00
                                    2,325,525               75,566,879.50

               タイバーツ      小計
                                                   (263,728,409)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC

                                     42,460        51.10      2,169,706.00
            AYALA   CORPORATION

                                      4,750       880.00      4,180,000.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC

                                      1,560       580.00       904,800.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC

                                     51,491        60.00      3,089,460.00
            SM  INVESTMENTS      CORP

                                      4,030       990.00      3,989,700.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC

                                     17,520        192.00      3,363,840.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP

                                      6,950       253.00      1,758,350.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP

                                     13,570        133.40      1,810,238.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN

                                     34,680        92.80      3,218,304.00
            BDO  UNIBANK    INC

                                     35,410        130.00      4,603,300.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST

                                     27,612        51.10      1,410,973.20
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO

                                     145,000          4.01      581,450.00
            AYALA   LAND   INC

                                     134,900         37.95      5,119,455.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC

                                     179,600         36.10      6,483,560.00
            GLOBE   TELECOM    INC

                                       450     3,430.00       1,543,500.00
            PLDT   INC

                                      1,555      1,699.00       2,641,945.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY

                                      3,140       298.00       935,720.00
                                     704,678              47,804,301.20

              フィリピンペソ        小計
                                                   (109,280,632)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT

                                     323,600       1,685.00      545,266,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                                     33,800      22,800.00       770,640,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK

                                     111,500       2,400.00      267,600,000.00
                                248/335


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT
                                     559,600        975.00     545,610,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK

                                     53,900       8,525.00      459,497,500.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA

                                     23,200      12,450.00       288,840,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT

                                     160,500       3,430.00      550,515,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     55,300       9,425.00      521,202,500.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT

                                     354,700       6,150.00     2,181,405,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT

                                     139,000       6,050.00      840,950,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT

                                      6,600      33,650.00       222,090,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T

                                     32,700       8,950.00      292,665,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P

                                     81,200       6,350.00      515,620,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT

                                     100,700       4,600.00      463,220,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT

                                     346,500       1,610.00      557,865,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT

                                     956,500       7,525.00     7,197,662,500.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT

                                     303,200       7,100.00     2,152,720,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER

                                     105,500       6,900.00      727,950,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER

                                    1,182,645        4,220.00     4,990,761,900.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT

                                     347,300       1,175.00      408,077,500.00
            TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     861,600       3,600.00     3,101,760,000.00
            TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE

                                     140,900       2,860.00      402,974,000.00
                                    6,280,445             28,004,891,900.00

             インドネシアルピア          小計
                                                   (224,039,135)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS

                                       848     42,550.00       36,082,400.00
            S-OIL   CORP

                                       847     96,700.00       81,904,900.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD

                                       887    226,500.00       200,905,500.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP

                                      1,981      36,700.00       72,702,700.00
            HYUNDAI    STEEL   CO

                                      1,620      41,600.00       67,392,000.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD

                                       158    505,000.00        79,790,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD

                                       307    168,500.00        51,729,500.00
            LG  CHEM   LTD

                                       794    774,000.00       614,556,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE

                                       133    368,500.00        49,010,500.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP

                                       320    216,000.00        69,120,000.00
            POSCO                          1,280     285,000.00       364,800,000.00

            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD

                                       576    142,500.00        82,080,000.00
            SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW

                                       165    151,000.00        24,915,000.00
            SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD

                                       261    176,000.00        45,936,000.00
                                249/335


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SKC  CO  LTD
                                       311    176,500.00        54,891,500.00
            CJ  CORP

                                       193     94,100.00       18,161,300.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE

                                       514     26,000.00       13,364,000.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC

                                       883     43,950.00       38,807,850.00
            DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES      & CONSTRUCTION

                                      4,146      26,200.00       108,625,200.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD

                                       207    563,000.00       116,541,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT

                                      1,254      41,100.00       51,539,400.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST

                                      1,161      50,200.00       58,282,200.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOLDINGS     CO  LTD

                                       813     60,900.00       49,511,700.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES

                                      1,000      29,650.00       29,650,000.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR

                                       719    101,500.00        72,978,500.00
            LG  CORP

                                      1,396      90,000.00       125,640,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP

                                      1,346     112,500.00       151,425,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD

                                      2,405      22,950.00       55,194,750.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES

                                      6,907      5,800.00       40,060,600.00
            SK                           511    247,000.00       126,217,000.00

            S-1  CORPORATION

                                       228     82,600.00       18,832,800.00
            CJ  LOGISTICS

                                       135    139,000.00        18,765,000.00
            HMM  CO  LTD

                                      4,121      27,300.00       112,503,300.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD

                                       314    157,000.00        49,298,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD

                                      3,186      30,550.00       97,332,300.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD

                                      5,356      5,680.00       30,422,080.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO

                                      1,393      41,750.00       58,157,750.00
            HANON   SYSTEMS

                                      3,541      14,050.00       49,751,050.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD

                                      1,146     243,000.00       278,478,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO

                                      2,391     208,000.00       497,328,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF

                                       610    100,500.00        61,305,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF

                                       336     98,300.00       33,028,800.00
            KIA  CORP

                                      4,543      86,800.00       394,332,400.00
            COWAY   CO  LTD

                                       831     78,800.00       65,482,800.00
            FILA   HOLDINGS     CORP

                                       654     38,550.00       25,211,700.00
            HLB  INC

                                      1,659      38,900.00       64,535,100.00
            LG  ELECTRONICS      INC

                                      1,839     122,000.00       224,358,000.00
            KANGWON    LAND   INC

                                      1,387      26,600.00       36,894,200.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC

                                      1,050      23,400.00       24,570,000.00
                                250/335


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HYBE   CO  LTD
                                       230    396,500.00        91,195,000.00
            KAKAO   CORP

                                      5,344     127,000.00       678,688,000.00
            NAVER   CORP

                                      2,118     409,000.00       866,262,000.00
            NCSOFT    CORP

                                       286    715,000.00       204,490,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION

                                       392    132,500.00        51,940,000.00
            PEARL   ABYSS   CORP

                                       597    120,000.00        71,640,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD

                                       195    169,200.00        32,994,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD

                                       602     81,300.00       48,942,600.00
            LOTTE   SHOPPING     CO

                                       222    103,000.00        22,866,000.00
            SHINSEGAE     INC

                                       109    243,000.00        26,487,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW

                                       138    164,500.00        22,701,000.00
            E-MART    INC

                                       374    162,500.00        60,775,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP

                                       123    368,500.00        45,325,500.00
            KT&G   CORP

                                      2,071      85,000.00       176,035,000.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA

                                       412    110,000.00        45,320,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP

                                       526    185,000.00        97,310,000.00
            AMOREPACIFIC       GROUP

                                       429     48,250.00       20,699,250.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE

                                       163   1,215,000.00        198,045,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF

                                       31    642,000.00        19,902,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD

                                      1,493      85,500.00       127,651,500.00
            ALTEOGEN     INC

                                       360     72,100.00       25,956,000.00
            CELLTRION     INC

                                      1,668     213,500.00       356,118,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC

                                       238    118,300.00        28,155,400.00
            GREEN   CROSS   CORP

                                       90    240,000.00        21,600,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD

                                       87    268,500.00        23,359,500.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD

                                       287    833,000.00       239,071,000.00
            SEEGENE    INC

                                       734     52,100.00       38,241,400.00
            SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO

                                       652     46,850.00       30,546,200.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD

                                       529     99,700.00       52,741,300.00
            SK  BIOSCIENCE      CO  LTD

                                       327    237,000.00        77,499,000.00
            YUHAN   CORP

                                       839     59,100.00       49,584,900.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP

                                      5,198      43,550.00       226,372,900.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA

                                      4,455      11,100.00       49,450,500.00
            KAKAOBANK     CORP

                                       800     62,100.00       49,680,000.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                      6,813      56,400.00       384,253,200.00
                                251/335


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD
                                      7,585      37,550.00       284,816,750.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC

                                      9,157      13,150.00       120,414,550.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO

                                       715     87,600.00       62,634,000.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD

                                      6,080      4,625.00       28,120,000.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LT

                                      4,302      9,210.00       39,621,420.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C 

                                      2,964      13,050.00       38,680,200.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD

                                      1,222      48,050.00       58,717,100.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD

                                       726     57,500.00       41,745,000.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS

                                       503    225,500.00       113,426,500.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT

                                      1,244      66,500.00       82,726,000.00
            DOUZONE    BIZON   CO  LTD

                                       357     80,900.00       28,881,300.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD

                                       567    154,500.00        87,601,500.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD

                                      4,329      20,150.00       87,229,350.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD

                                       243    242,000.00        58,806,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO

                                       899    164,500.00       147,885,500.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD

                                     81,869      70,600.00      5,779,951,400.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF

                                     14,152      65,500.00       926,956,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD

                                       947    751,000.00       711,197,000.00
            LG  UPLUS   CORP

                                      3,613      14,300.00       51,665,900.00
            SK  TELECOM

                                       157    309,500.00        48,591,500.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP

                                      4,249      23,150.00       98,364,350.00
            SK  HYNIX   INC

                                      9,376     106,500.00       998,544,000.00
                                     262,851            19,550,874,250.00

               韓国ウォン      小計
                                                  (1,888,614,452)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP

                                     19,000        102.50      1,947,500.00
            ASIA   CEMENT    CORP

                                     41,000        45.55      1,867,550.00
            CHINA   STEEL   CORP

                                     206,000         34.25      7,055,500.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE

                                     61,000        81.50      4,971,500.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP

                                     66,000        107.50      7,095,000.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP

                                     90,000        86.00      7,740,000.00
            TAIWAN    CEMENT

                                     87,477        48.70      4,260,129.90
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP

                                      2,100       792.00      1,663,200.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP

                                     55,000        30.15      1,658,250.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP

                                      4,299       283.50      1,218,766.50
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD

                                     43,550        111.50      4,855,825.00
                                252/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP
                                     38,000        29.20      1,109,600.00
            WAN  HAI  LINES   LTD

                                     11,000        159.00      1,749,000.00
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT

                                     28,000        106.50      2,982,000.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD

                                     30,000        34.45      1,033,500.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD

                                      3,020       644.00      1,944,880.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD

                                      8,080       224.50      1,813,960.00
            GIANT   MANUFACTURING

                                      6,000       303.50      1,821,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD

                                      3,000       379.00      1,137,000.00
            POU  CHEN

                                     34,000        34.40      1,169,600.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD

                                      5,000       634.00      3,170,000.00
            MOMO.COM     INC

                                      1,000      1,630.00       1,630,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP

                                      9,000       290.00      2,610,000.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO

                                     85,000        67.30      5,720,500.00
            ONENESS    BIOTECH    CO  LTD

                                      3,000       256.50       769,500.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK

                                     72,332        16.80      1,215,177.60
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     322,000         23.70      7,631,400.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     208,900         27.60      5,765,640.00
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     165,263         23.40      3,867,154.20
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C 

                                     138,991         20.75      2,884,063.25
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     190,000         33.90      6,441,000.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS

                                     181,995         14.55      2,648,027.25
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING

                                     182,708         18.45      3,370,962.60
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL

                                     152,361         23.45      3,572,865.45
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA

                                     58,000        45.20      2,621,600.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD

                                     22,996        252.00      5,794,992.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     156,920         24.50      3,844,540.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     138,000         58.90      8,128,200.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL

                                     218,000         15.30      3,335,400.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                     29,014        29.60       858,814.40
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     126,500         73.30      9,272,450.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING

                                     215,835         10.00      2,158,350.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD

                                     23,072        68.50      1,580,432.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP

                                      8,000       288.00      2,304,000.00
            ACER   INC

                                     56,000        26.80      1,500,800.00
            ADVANTECH     CO  LTD

                                      7,299       387.50      2,828,362.50
                                253/335


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ASUSTEK    COMPUTER     INC
                                     13,000        360.00      4,680,000.00
            AU  OPTRONICS     CORP

                                     149,000         20.30      3,024,700.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                     11,000        163.00      1,793,000.00
            COMPAL    ELECTRONICS

                                     63,000        23.90      1,505,700.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC

                                     34,000        261.00      8,874,000.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                     14,000        68.90       964,600.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY

                                     214,800        109.00      23,413,200.00
            INNOLUX    CORP

                                     167,000         17.20      2,872,400.00
            INVENTEC     CORP

                                     41,000        26.50      1,086,500.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD

                                      1,600      2,110.00       3,376,000.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP

                                     35,000        61.50      2,152,500.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO

                                     10,000        158.50      1,585,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD

                                      4,000       574.00      2,296,000.00
            PEGATRON     CORP

                                     33,000        67.70      2,234,100.00
            QUANTA    COMPUTER     INC

                                     43,000        83.00      3,569,000.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP

                                     26,000        57.80      1,502,800.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP

                                     22,000        202.00      4,444,000.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP

                                      5,000       154.50       772,500.00
            WISTRON    CORP

                                     40,951        28.80      1,179,388.80
            WIWYNN    CORP

                                      1,500       960.00      1,440,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD

                                     26,960        52.10      1,404,616.00
            YAGEO   CORPORATION

                                      6,198       429.50      2,662,041.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING

                                     10,000        102.00      1,020,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD

                                     66,000        112.50      7,425,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD

                                     24,000        64.10      1,538,400.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD

                                     27,000        99.70      2,691,900.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD

                                     58,000        104.00      6,032,000.00
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC

                                       500     1,660.00        830,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD

                                      4,000       786.00      3,144,000.00
            MEDIATEK     INC

                                     26,000        983.00      25,558,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP

                                     17,000        68.70      1,167,900.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR

                                     10,000        451.50      4,515,000.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP

                                      3,000       392.50      1,177,500.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC

                                     10,000        98.00       980,000.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP

                                      8,000       523.00      4,184,000.00
                                254/335


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SILERGY    CORP
                                      1,250      5,150.00       6,437,500.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC

                                     421,700        604.00     254,706,800.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP

                                     205,000         62.60     12,833,000.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI

                                     16,000        154.00      2,464,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP

                                      6,000       349.50      2,097,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP

                                     42,000        29.35      1,232,700.00
                                    5,531,171               571,484,738.45

               新台湾ドル      小計
                                                  (2,340,687,191)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD

                                     13,868        427.70      5,931,343.60
            COAL   INDIA   LTD

                                     25,983        166.95      4,337,861.85
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP

                                     13,029        347.00      4,521,063.00
            INDIAN    OIL  CORP   LTD

                                     35,280        132.95      4,690,476.00
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD

                                     37,490        154.65      5,797,828.50
            PETRONET     LNG  LTD

                                     12,992        236.90      3,077,804.80
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD

                                     49,019       2,593.10      127,111,168.90
            ACC  LTD

                                      1,105      2,571.95       2,842,004.75
            AMBUJA    CEMENTS    LTD

                                     11,501        422.85      4,863,197.85
            ASIAN   PAINTS    LTD

                                      6,669      3,122.90       20,826,620.10
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD

                                      4,076       794.50      3,238,382.00
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD

                                      4,259      1,858.45       7,915,138.55
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD

                                     27,638        468.55      12,949,784.90
            JSW  STEEL   LTD

                                     14,917        671.35      10,014,527.95
            PI  INDUSTRIES      LTD

                                      1,583      2,737.85       4,334,016.55
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD

                                      2,744      2,426.20       6,657,492.80
            SHREE   CEMENT    LTD

                                       197     29,388.90        5,789,613.30
            TATA   STEEL   LTD

                                     12,568       1,287.25       16,178,158.00
            ULTRATECH     CEMENT    LTD

                                      1,770      8,080.75       14,302,927.50
            UPL  LTD

                                      9,171       769.55      7,057,543.05
            VEDANTA    LTD

                                     18,209        328.20      5,976,193.80
            ADANI   ENTERPRISES      LTD

                                      4,905      1,705.20       8,364,006.00
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD

                                     19,000        223.60      4,248,400.00
            HAVELLS    INDIA   LTD

                                      4,513      1,372.70       6,194,995.10
            LARSEN    & TOUBRO    LTD

                                     11,966       1,959.95       23,452,761.70
            SIEMENS    LTD

                                      1,348      2,384.65       3,214,508.20
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON

                                      8,215       750.30      6,163,714.50
                                255/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD
                                      4,108       687.20      2,823,017.60
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD

                                      1,928      2,306.25       4,446,450.00
            BAJAJ   AUTO   LTD

                                      1,141      3,635.05       4,147,592.05
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD

                                      1,215      2,361.75       2,869,526.25
            BHARAT    FORGE   LTD

                                      4,571       775.05      3,542,753.55
            EICHER    MOTORS    LTD

                                      2,214      2,723.00       6,028,722.00
            HERO   MOTOCORP     LTD

                                      1,947      2,683.05       5,223,898.35
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD

                                     15,204        937.80      14,258,311.20
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD

                                      2,363      7,479.85       17,674,885.55
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD

                                     23,659        245.65      5,811,833.35
            MRF  LTD

                                       27    78,174.85        2,110,720.95
            TATA   MOTORS    LTD

                                     26,597        507.05      13,486,008.85
            PAGE   INDUSTRIES      LTD

                                       97    40,439.95        3,922,675.15
            TITAN   CO  LTD

                                      5,705      2,539.50       14,487,847.50
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD

                                      1,498      4,003.75       5,997,617.50
            INFO   EDGE   INDIA   LTD

                                      1,257      6,406.50       8,052,970.50
            TRENT   LTD

                                      2,541      1,149.15       2,919,990.15
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD

                                      2,611      5,078.55       13,260,094.05
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD

                                      1,925      3,687.95       7,099,303.75
            ITC  LTD

                                     47,218        232.90      10,997,072.20
            NESTLE    INDIA   LTD

                                       540     19,142.45       10,336,923.00
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      9,657       847.90      8,188,170.30
            UNITED    SPIRITS    LTD

                                      4,926       958.60      4,722,063.60
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)

                                      2,394      1,522.90       3,645,822.60
            DABUR   INDIA   LTD

                                     11,099        602.45      6,686,592.55
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      6,424       919.60      5,907,510.40
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD

                                     14,201       2,404.95       34,152,694.95
            MARICO    LTD

                                      9,787       546.80      5,351,531.60
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE

                                      1,657      4,669.50       7,737,361.50
            AUROBINDO     PHARMA    LTD

                                      4,816       687.90      3,312,926.40
            BIOCON    LTD

                                      5,970       346.45      2,068,306.50
            CIPLA   LTD

                                      7,779       915.95      7,125,175.05
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD

                                      2,342      4,843.80       11,344,179.60
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES

                                      1,854      4,843.25       8,979,385.50
            IPCA   LABORATORIES       LTD

                                      1,408      2,218.95       3,124,281.60
                                256/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LUPIN   LTD
                                      3,463       948.25      3,283,789.75
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS

                                     14,813        806.50      11,946,684.50
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD

                                       872     2,791.35       2,434,057.20
            AXIS   BANK   LTD

                                     39,162        736.05      28,825,190.10
            BANDHAN    BANK   LTD

                                      9,895       310.90      3,076,355.50
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE

                                     29,449       2,992.65       88,130,549.85
            ICICI   BANK   LTD

                                     88,079        776.60      68,402,151.40
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD

                                      9,646      2,074.70       20,012,556.20
            STATE   BANK   OF  INDIA

                                     31,136        511.35      15,921,393.60
            YES  BANK   LTD

                                     141,484         13.15      1,860,514.60
            BAJAJ   FINANCE    LTD

                                      4,758      7,579.10       36,061,357.80
            BAJAJ   FINSERV    LTD

                                       619     18,273.80       11,311,482.20
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND

                                      6,200       662.40      4,106,880.00
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD

                                      1,091      2,678.70       2,922,461.70
            MUTHOOT    FINANCE    LTD

                                      1,814      1,691.35       3,068,108.90
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD

                                      1,715      2,654.30       4,552,124.50
            REC  LTD

                                     14,000        145.65      2,039,100.00
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES

                                      4,350      1,085.70       4,722,795.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE

                                      3,848      1,622.40       6,242,995.20
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                     12,966        720.60      9,343,299.60
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA

                                      3,638      1,510.25       5,494,289.50
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA

                                      6,031       672.60      4,056,450.60
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      7,961      1,174.90       9,353,378.90
            DLF  LTD

                                      9,206       428.35      3,943,390.10
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD

                                     18,795       1,172.35       22,034,318.25
            INFOSYS    LTD

                                     58,534       1,780.20      104,202,226.80
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD

                                       748     7,243.25       5,417,951.00
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD

                                     15,906       3,526.05       56,085,351.30
            TECH   MAHINDRA     LTD

                                     10,942       1,585.00       17,343,070.00
            WIPRO   LTD

                                     23,830        660.05      15,728,991.50
            BHARTI    AIRTEL    LTD

                                     42,745        743.50      31,780,907.50
            INDUS   TOWERS    LTD

                                     13,541        293.10      3,968,867.10
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD

                                      7,171      1,292.30       9,267,083.30
            ADANI   TOTAL   GAS  LTD

                                      5,050      1,663.25       8,399,412.50
            ADANI   TRANSMISSION       LTD

                                      5,050      1,988.35       10,041,167.50
                                257/335


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            GAIL   INDIA   LTD
                                     24,471        148.00      3,621,708.00
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD

                                      4,716       497.70      2,347,153.20
            NTPC   LTD

                                     78,280        136.45      10,681,306.00
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD

                                     57,784        182.00      10,516,688.00
                                    1,400,454              1,264,443,307.55

               インドルピー       小計
                                                  (1,947,242,693)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC

                                      9,835        18.60       182,931.00
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)

                                     37,051         3.28      121,860.73
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI

                                     75,832         2.33      176,916.05
            INDUSTRIES      QATAR

                                     23,913        15.82       378,303.66
            COMMERCIAL      BANK   PQSC

                                     33,159         6.56      217,655.67
            MASRAF    AL  RAYAN

                                     59,948         4.90      293,865.09
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC

                                     15,043         9.78      147,120.54
            QATAR   ISLAMIC    BANK

                                     18,726        18.14       339,689.64
            QATAR   NATIONAL     BANK

                                     78,198        21.00      1,642,158.00
            BARWA   REAL   ESTATE    CO

                                     40,684         3.22      131,002.48
            OOREDOO    QPSC

                                     12,412         7.01       87,008.12
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO

                                      8,098        17.00       137,666.00
                                     412,899               3,856,176.98

              カタールリアル        小計
                                                   (120,621,215)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD

                                      4,207       157.40       662,181.80
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD
                                      1,637       207.43       339,562.91
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD

                                       852     1,628.32       1,387,328.64
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD

                                      6,642       322.00      2,138,724.00
            GOLD   FIELDS    LTD

                                     15,692        161.83      2,539,436.36
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD

                                     10,759        62.92       676,956.28
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD

                                     13,769        203.29      2,799,100.01
            KUMBA   IRON   ORE  LTD

                                      1,067       421.10       449,313.70
            NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT

                                      6,120       216.00      1,321,920.00
            SASOL   LTD

                                      9,989       256.84      2,565,574.76
            SIBANYE    STILLWATER      LTD

                                     48,590        54.61      2,653,499.90
            BIDVEST    GROUP   LTD

                                      5,290       181.42       959,711.80
            MULTICHOICE      GROUP   LTD

                                      6,108       122.36       747,374.88
            MR  PRICE   GROUP   LTD

                                      4,651       196.90       915,781.90
            NASPERS    LTD-N   SHS

                                      3,738      2,622.83       9,804,138.54
                                258/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                                     16,364        56.79       929,311.56
            BID  CORP   LTD

                                      5,393       319.07      1,720,744.51
            CLICKS    GROUP   LTD

                                      4,471       279.40      1,249,197.40
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD

                                      8,180       185.00      1,513,300.00
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE

                                      3,680       195.00       717,600.00
            TIGER   BRANDS    LTD

                                      3,270       193.97       634,281.90
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT

                                      6,295       216.53      1,363,056.35
            ABSA   GROUP   LTD

                                     11,483        135.50      1,555,946.50
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD

                                      1,396      1,831.28       2,556,466.88
            NEDBANK    GROUP   LTD

                                      7,870       163.00      1,282,810.00
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD

                                     22,324        132.35      2,954,581.40
            FIRSTRAND     LTD

                                     88,568        57.34      5,078,489.12
            REINET    INVESTMENTS      SCA

                                      2,213       277.86       614,904.18
            REMGRO    LTD

                                      8,773       135.82      1,191,548.86
            DISCOVERY     LTD

                                      7,125       141.50      1,008,187.50
            OLD  MUTUAL    LTD

                                     76,960        14.16      1,089,753.60
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOL

                                     10,014        42.50       425,595.00
            SANLAM    LTD

                                     33,503        59.67      1,999,124.01
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC

                                      7,950       102.10       811,695.00
            MTN  GROUP   LTD

                                     29,214        160.00      4,674,240.00
            VODACOM    GROUP   LTD

                                     11,161        140.11      1,563,767.71
                                     505,318              64,895,206.96

             南アフリカランド         小計
                                                   (480,873,483)
    アラブディルハ        ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO

                                     36,436         4.26      155,217.36
    ム
            ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK
                                     44,749         8.19      366,494.31
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK

                                     20,373         6.01      122,441.73
            DUBAI   ISLAMIC    BANK

                                     33,804         5.44      183,893.76
            EMIRATES     NBD  PJSC

                                     44,336        14.20       629,571.20
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC

                                     75,684        19.24      1,456,160.16
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC

                                     63,815         4.16      265,470.40
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC

                                     66,398         4.90      325,350.20
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO

                                     30,436        28.16       857,077.76
                                     416,031               4,361,676.88

             アラブディルハム         小計
                                                   (135,604,534)
    クウェートディ        AGILITY                         18,700         1.05       19,784.60

                                259/335


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    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C
                                     21,129         0.81       17,241.26
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE

                                     80,584         0.84       67,771.14
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT

                                     117,983          1.03      121,640.47
            MABANEE    CO  KPSC

                                      7,811        0.85       6,639.35
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                     35,345         0.59       21,136.31
                                     281,552                254,213.13

            クウェートディナール           小計
                                                    (96,056,973)
    オフショア人民        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A

                                      2,400        4.22       10,128.00
    元
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A
                                     32,500         4.11      133,575.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A

                                      5,500        19.12       105,160.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-A

                                      3,400        5.75       19,550.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A

                                      1,100        6.30       6,930.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A

                                       500       4.35       2,175.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A

                                     21,700         4.81      104,377.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A

                                      9,500        11.66       110,770.00
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A

                                      8,520        8.44       71,908.80
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A

                                       300       10.99        3,297.00
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A

                                      3,700        11.32       41,884.00
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A

                                       900       41.50       37,350.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A

                                       991       22.96       22,753.36
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A

                                     12,700         5.32       67,564.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A

                                      3,900        38.13       148,707.00
            ANHUI   HONGLU    STEEL   CONSTRU-A

                                       500       49.00       24,500.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A

                                     30,600         6.37      194,922.00
            BBMG   CORPORATION-A

                                       900       2.71       2,439.00
            CHIFENG    JILONG    GOLD   MINING-A

                                      2,400        17.86       42,864.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A

                                      3,314        16.81       55,708.34
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-A

                                     17,200         5.55       95,460.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A

                                      3,500        48.60       170,100.00
            GEM  CO  LTD-A

                                      3,500        10.35       36,225.00
            GUANGDONG     HONGDA    BLASTING     -A

                                       500       29.59       14,795.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A

                                      1,190       144.70       172,193.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A

                                      5,720        21.61       123,609.20
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A

                                      1,950        10.48       20,436.00
            HESTEEL    CO  LTD-A

                                      1,500        2.28       3,420.00
                                260/335


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            HUAFON    CHEMICAL     CO  LTD  -A
                                      4,600        10.50       48,300.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A

                                      1,100        17.39       19,129.00
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A

                                      3,500        4.93       17,255.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A

                                     44,300         2.60      115,180.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A

                                      3,500        5.00       17,500.00
            JIANGSU    EASTERN    SHENGHONG     -A

                                      3,200        22.94       73,408.00
            JIANGSU    SHAGANG    CO  LTD  -A

                                      1,900        5.56       10,564.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A

                                       300      118.62        35,586.00
            JIANGSU    YOKE   TECHNOLOGY-A

                                       500       85.66       42,830.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A

                                      2,000        23.22       46,440.00
            JIANGXI    GANFENG    LITHIUM    CO-A

                                      1,100       159.31       175,241.00
            KINGFA    SCI.&   TECH   CO  LTD-A

                                      3,200        12.48       39,936.00
            LB  GROUP   CO  LTD-A

                                      1,700        26.72       45,424.00
            LUXI   CHEMICAL     GROUP   CO  LT-A

                                      1,900        15.06       28,614.00
            NINGXIA    BAOFENG    ENERGY    GRO-A

                                      6,100        14.19       86,559.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A

                                      7,200        3.51       25,272.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A

                                     10,050        15.74       158,187.00
            SATELLITE     CHEMICAL     CO  LTD-A

                                      1,680        39.03       65,570.40
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A

                                      3,468        20.87       72,377.16
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A

                                      1,820        28.61       52,070.20
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A

                                     10,000         4.22       42,200.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A

                                      2,200        12.08       26,576.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A

                                       720      185.49       133,552.80
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A

                                      4,800        7.38       35,424.00
            SHENGHE    RESOURCES     HOLDINGS-A

                                      1,700        19.82       33,694.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A

                                       600      132.01        79,206.00
            SINOMA    SCIENCE&TECHNOLOGY          -A

                                      2,200        32.77       72,094.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A

                                       600       4.00       2,400.00
            SKSHU   PAINT   CO  LTD-A

                                       560      132.86        74,401.60
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A

                                      1,100        11.64       12,804.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,500        19.83       29,745.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A

                                     23,500         3.40       79,900.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A

                                      1,300        8.17       10,621.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A

                                      3,800        98.52       374,376.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A

                                       400       79.05       31,620.00
                                261/335


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            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A
                                      1,200        22.30       26,760.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A

                                      2,380        9.87       23,490.60
            YUNNAN    ALUMINIUM     CO  LTD-A

                                      3,100        10.51       32,581.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C 

                                       900      274.10       246,690.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A

                                      1,160       117.14       135,882.40
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A

                                      2,300        12.73       29,279.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A

                                      3,200        12.86       41,152.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A

                                      4,700        8.67       40,749.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A

                                     26,500        10.74       284,610.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A

                                      1,000        30.28       30,280.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A

                                      2,500        64.62       161,550.00
            AVIC   ELECTROMECHANICAL         SY-A

                                      3,000        16.34       49,020.00
            AVICOPTER     PLC-A

                                       500       72.80       36,400.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A

                                      1,400        27.77       38,878.00
            BEIJING    UNITED    INFORMATION-A

                                       400      109.45        43,780.00
            CHINA   BAOAN   GROUP-A

                                      4,500        18.42       82,890.00
            CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD-A

                                      4,400        21.84       96,096.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A

                                      9,700        10.24       99,328.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A

                                     21,400         5.25      112,350.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A

                                     56,800         4.81      273,208.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A

                                      2,500       641.00      1,602,500.00
            CRRC   CORP   LTD-A

                                     35,700         6.01      214,557.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A

                                       600       19.12       11,472.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A

                                      1,820       131.59       239,493.80
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A

                                       417       10.36        4,320.12
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A

                                      1,000        63.90       63,900.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A

                                       400      164.62        65,848.00
            HANGZHOU     OXYGEN    PLANT   GROU-A

                                      2,000        25.45       50,900.00
            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A

                                       600       40.93       24,558.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       300       78.86       23,658.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A

                                      2,036        82.20       167,359.20
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A

                                      2,600        17.95       46,670.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A

                                     21,800         3.76       81,968.00
            MING   YANG   SMART   ENERGY    GRO-A

                                      4,000        33.00       132,000.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      7,646        39.00       298,194.00
                                262/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A
                                     23,000         6.79      156,170.00
            RIYUE   HEAVY   INDUSTRY     CO  LT-A

                                      2,000        38.06       76,120.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A

                                      8,200        22.17       181,794.00
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A

                                      5,600        3.13       17,528.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A

                                     10,400         4.91       51,064.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A

                                      2,700        70.51       190,377.00
            SICHUAN    ROAD&BRIDGE      CO  LT-A

                                      9,000        10.95       98,550.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A

                                      1,500       160.72       241,080.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A

                                      1,300        52.58       68,354.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A

                                       400       5.83       2,332.00
            SUZHOU    MAXWELL    TECHNOLOGIE-A

                                       160      706.92       113,107.20
            TBEA   CO  LTD-A

                                      2,100        23.25       48,825.00
            TOPSEC    TECHNOLOGIES       GROUP   -A

                                       900       17.98       16,182.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A

                                      5,900        15.13       89,267.00
            WUXI   SHANGJI    AUTOMATION      CO-A

                                       500      246.15       123,075.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A

                                      7,700        6.07       46,739.00
            XIAMEN     C  & D INC-A

                                       300       7.94       2,382.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A

                                      3,400        19.13       65,042.00
            YANTAI    EDDIE   PRECISION     MAC-A

                                       980       33.99       33,310.20
            YUTONG    BUS  CO  LTD-A

                                       200       11.38        2,276.00
            ZHEFU   HOLDING    GROUP   CO  LTD-A

                                      5,300        6.19       32,807.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A

                                      2,000        56.02       112,040.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A

                                       420       68.77       28,883.40
            ZHEJIANG     HANGKE    TECHNOLOGY-A

                                       800      112.90        90,320.00
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A

                                      2,990        24.53       73,344.70
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A

                                      1,300        18.90       24,570.00
            ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO  LT-A

                                      4,000        15.77       63,080.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A

                                      6,400        6.91       44,224.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A

                                      2,600        7.08       18,408.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A

                                       800       61.43       49,144.00
            AIR  CHINA   LTD-A

                                      6,400        9.11       58,304.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A

                                     40,800         4.56      186,048.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A

                                     10,800         4.97       53,676.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A

                                      9,100        6.87       62,517.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A

                                     12,870        15.18       195,366.60
                                263/335


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            S F HOLDING    CO  LTD-A
                                      4,300        62.30       267,890.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A

                                      1,000        50.78       50,780.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A

                                      8,900        4.62       41,118.00
            SINOTRANS     LIMITED-A

                                      2,000        4.16       8,320.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A

                                       900       60.75       54,675.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A

                                      4,000        14.32       57,280.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A

                                      1,170        18.27       21,375.90
            BYD  CO  LTD  -A

                                      2,100       306.78       644,238.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A

                                       200      217.00        43,400.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A

                                      6,020        21.66       130,393.20
            FAW  JIEFANG    GROUP   CO  LTD-A

                                      3,200        10.65       34,080.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A

                                      1,900        47.31       89,889.00
            GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD-A

                                      3,300        61.75       203,775.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A

                                      3,000        25.82       77,460.00
            HUIZHOU    DESAY   SV  AUTOMOTIV-A

                                       500      110.79        55,395.00
            KUANG-CHI     TECHNOLOGIES       CO-A

                                      2,200        22.05       48,510.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A

                                      1,200        22.48       26,976.00
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A

                                       800       55.27       44,216.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A

                                      6,910        21.38       147,735.80
            SAILUN    GROUP   CO  LTD-A

                                      3,100        15.15       46,965.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A

                                      1,300        40.54       52,702.00
            WEIFU   HIGH-TECHNOLOGY        GRP-A

                                       100       22.18        2,218.00
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A

                                       600      169.31       101,586.00
            GUANGDONG     XINBAO    ELECTRICA-A

                                       800       24.62       19,696.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A

                                      5,700        27.50       156,750.00
            HANG   ZHOU   GREAT   STAR   INDUS-A

                                      1,100        32.44       35,684.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A

                                      1,000        32.14       32,140.00
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A

                                       800       67.54       54,032.00
            JOYOUNG    CO  LTD  -A

                                       600       23.05       13,830.00
            NAVINFO    CO  LTD-A

                                       900       14.36       12,924.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A

                                       540      130.20        70,308.00
            SHENZHEN     MTC  CO  LTD  -A

                                      4,500        5.08       22,860.00
            SUOFEIYA     HOME   COLLECTION      C-A

                                       400       17.57        7,028.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A

                                     14,100         6.39       90,099.00
            XIAMEN    INTRETECH     INC-A

                                       510       33.39       17,028.90
                                264/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A
                                       400       7.17       2,868.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A

                                       300       54.48       16,344.00
            OFFCN   EDUCATION     TECHNOLOGY-A

                                      1,000        9.13       9,130.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A

                                       600       58.73       35,238.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A

                                      8,300        6.40       53,120.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A

                                      1,080        14.55       15,714.00
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A

                                      1,300        9.97       12,961.00
            CHINA   SOUTH   PUBLISHING      -A

                                       200       8.50       1,700.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A

                                     12,100         7.28       88,088.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY      XI

                                       100      369.90        36,990.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A

                                       200       11.38        2,276.00
            KUNLUN    TECH   CO  LTD-A

                                       800       23.56       18,848.00
            LEO  GROUP   CO  LTD-A

                                      4,100        2.32       9,512.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A

                                      3,110        42.28       131,490.80
            NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD-A

                                      1,100        7.09       7,799.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A

                                      1,350        19.50       26,325.00
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A

                                       900       25.86       23,274.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A

                                      3,000        7.81       23,430.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A

                                      1,900       223.56       424,764.00
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A

                                       200       19.21        3,842.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A

                                      5,000        9.75       48,750.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A

                                      9,100        4.37       39,767.00
            WANGFUJING      GROUP   CO  LTD-A

                                       800       29.46       23,568.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A

                                      6,000        5.99       35,940.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A

                                       720       37.51       27,007.20
            LAOBAIXING      PHARMACY     CHAIN-A

                                       280       45.33       12,692.40
            SHANGHAI     BAILIAN    GROUP   CO-A

                                      1,700        13.70       23,290.00
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A

                                       546       48.24       26,339.04
            YIXINTANG     PHARMACEUTICAL        G-A

                                       600       33.02       19,812.00
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A

                                      3,100        4.12       12,772.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A

                                       700       54.58       38,206.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A

                                       300      232.75        69,825.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A

                                       500       59.30       29,650.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A

                                       500       10.40        5,200.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A

                                       600       33.21       19,926.00
                                265/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BEIJING    YANJING    BREWERY    CO-A
                                      2,400        6.88       16,512.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A

                                       400       54.47       21,788.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A

                                       400      154.89        61,956.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A

                                       700       32.22       22,554.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A

                                      3,390       116.40       394,596.00
            FU  JIAN   ANJOY   FOODS   CO  LTD-A

                                       400      175.00        70,000.00
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A

                                       900       23.01       20,709.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A

                                      2,600        65.53       170,378.00
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A

                                      2,500        15.30       38,250.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A

                                      2,400        30.00       72,000.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A

                                      5,900        42.00       247,800.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A

                                      1,000        52.55       52,550.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A

                                      1,400       174.37       244,118.00
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A

                                      2,000        10.61       21,220.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A

                                       400      203.65        81,460.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A

                                       300       34.62       10,386.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A

                                       300       65.49       19,647.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A

                                      1,300      1,773.78       2,305,914.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A

                                      1,400       210.00       294,000.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A

                                      5,016        58.58       293,837.28
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A

                                      2,600        15.70       40,820.00
            QIANHE    CONDIMENT     AND  FOOD-A

                                       800       26.38       21,104.00
            SHANGHAI     BAIRUN    INVESTMENT-A

                                       980       63.00       61,740.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A

                                      1,520       291.89       443,672.80
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A

                                       400      126.16        50,464.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A

                                       700       28.85       20,195.00
            TONGWEI    CO  LTD-A

                                      4,400        49.48       217,712.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A

                                       900       93.71       84,339.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A

                                      5,660        17.56       99,389.60
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A

                                      4,300       203.85       876,555.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A

                                      2,200        63.83       140,426.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A

                                      1,100        26.77       29,447.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A

                                      1,300        23.66       30,758.00
            C&S  PAPER   CO  LTD-A

                                      1,000        17.53       17,530.00
            PROYA   COSMETICS     CO  LTD-A

                                       100      190.20        19,020.00
                                266/335


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SHANGHAI     JAHWA   UNITED    CO  -A
                                       600       41.41       24,846.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A

                                      5,565        47.59       264,838.35
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A

                                       630       57.66       36,325.80
            CHINA   NATIONAL     MEDICINES-A

                                       400       30.84       12,336.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A

                                       700      106.20        74,340.00
            GUANGZHOU     WONDFO    BIOTECH    C-A

                                       390       35.10       13,689.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A

                                      1,740        35.80       62,292.00
            INTCO   MEDICAL    TECHNOLOGY      C-A

                                       450       54.89       24,700.50
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A

                                      1,180        53.59       63,236.20
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A

                                       500       34.06       17,030.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A

                                       200       13.47        2,694.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A

                                       700       22.22       15,554.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A

                                       480       7.53       3,614.40
            OVCTEK    CHINA   INC-A

                                       920       62.78       57,757.60
            SHANDONG     PHARMACEUTICAL        - A

                                       600       41.76       25,056.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A

                                      2,000        18.30       36,600.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A

                                      1,500       367.21       550,815.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A

                                       300      218.00        65,400.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A

                                      1,040        13.87       14,424.80
            APELOA    PHARMACEUTICAL        CO-A

                                       900       37.98       34,182.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A

                                       200      414.53        82,906.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A

                                      1,080        29.92       32,313.60
            BEIJING    WANTAI    BIOLOGICAL-A

                                       700      213.33       149,331.00
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A

                                       300       88.00       26,400.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A

                                       300       88.75       26,625.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-A

                                       200      248.30        49,660.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A

                                       400      262.00       104,800.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A

                                       100       24.04        2,404.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A

                                      2,000       127.84       255,680.00
            DAAN   GENE   CO  LTD-A

                                       960       18.96       18,201.60
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A

                                       100       40.29        4,029.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A

                                      1,400        29.06       40,684.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A

                                       300      142.80        42,840.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A

                                      1,780        29.55       52,599.00
            HUMANWELL     HEALTHCARE      GROUP-A

                                      1,400        22.55       31,570.00
                                267/335


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            IMEIK   TECHNOLOGY      DEVELOPME-A
                                       300      565.10       169,530.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A

                                      8,016        52.55       421,240.80
            JILIN   AODONG    PHARMACEUTICA-A

                                      1,000        16.74       16,740.00
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A

                                      1,600        11.78       18,848.00
            JOINN   LABORATORIES       CHINA   C-A

                                       560      132.27        74,071.20
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A

                                       500       35.50       17,750.00
            MACCURA    BIOTECH    CO  LTD-A

                                      1,000        28.40       28,400.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A

                                       845       43.17       36,478.65
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-A

                                       700      187.28       131,096.00
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A

                                       260       18.10        4,706.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A

                                      1,900        49.93       94,867.00
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A

                                      2,900        6.66       19,314.00
            SHENZHEN     HEPALINK     PHARMACE-A

                                       900       15.60       14,040.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A

                                       600      106.10        63,660.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A

                                       100       30.10        3,010.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A

                                      1,400        16.23       22,722.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A

                                       200       18.18        3,636.00
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A

                                       200       11.88        2,376.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A

                                      1,500        52.60       78,900.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A

                                      3,128       128.90       403,199.20
            YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO  LT-A

                                      1,000        17.02       17,020.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,100        88.27       97,097.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A

                                       600      428.55       257,130.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A

                                      1,210        21.50       26,015.00
            ZHEJIANG     JIUZHOU    PHARMACEU-A

                                      1,300        51.35       66,755.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A

                                      2,136        28.63       61,153.68
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A

                                       400       52.45       20,980.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A

                                     70,900         2.93      207,737.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A

                                     18,700         4.43       82,841.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A

                                      1,500        11.97       17,955.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-A

                                     33,600         3.06      102,816.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A

                                     37,500         4.63      173,625.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A

                                      5,800        14.68       85,144.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A

                                     14,900         6.38       95,062.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A

                                      8,900        9.57       85,173.00
                                268/335


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            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A
                                      7,900        39.02       308,258.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A

                                     13,610         7.27       98,944.70
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A

                                      9,200        5.85       53,820.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A

                                     34,900         3.34      116,566.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A

                                     22,300        52.40      1,168,520.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A

                                     29,800         3.91      116,518.00
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A

                                     16,900         3.43       57,967.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-A

                                      8,500        3.82       32,470.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A

                                     12,300         5.54       68,142.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A

                                     77,400         4.65      359,910.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A

                                     24,500        18.84       461,580.00
            JIANGSU    CHANGSHU     RURAL   COMME

                                      5,300        6.79       35,987.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A

                                     23,000        18.27       420,210.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A

                                     39,000         5.34      208,260.00
            QINGDAO    RURAL   COMMERCIAL      B-A

                                      5,300        3.82       20,246.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A

                                     27,500         8.65      237,875.00
            AVIC   INDUSTRY-FINANCE         HOLD-A

                                       900       3.94       3,546.00
            BOC  INTERNATIONAL       CHINA   CO-A

                                      3,000        13.36       40,080.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,500        10.41       15,615.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A

                                      6,800        7.34       49,912.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-A

                                      2,800        11.17       31,276.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A

                                      3,000        11.34       34,020.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPTAL-A

                                      1,200        48.93       58,716.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A

                                      6,700        17.29       115,843.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A

                                     11,100        25.34       281,274.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A

                                      5,000        29.34       146,700.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A

                                       200       11.97        2,394.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A

                                     10,104        35.43       357,984.72
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A

                                      3,200        15.02       48,064.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A

                                       500       7.27       3,635.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      7,200        7.91       56,952.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A

                                      5,900        21.51       126,909.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    FINANCIAL-A

                                      3,240        8.76       28,382.40
            GUOLIAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      2,200        12.75       28,050.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,600        11.28       51,888.00
                                269/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A
                                      6,900        17.37       119,853.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       7.58       3,790.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      8,900        12.63       112,407.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A

                                       500      115.93        57,965.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       5.19       2,076.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                     11,600        16.08       186,528.00
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       9.31       2,793.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A

                                      6,700        8.84       59,228.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,600        9.76       15,616.00
            NORTHEAST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,000        9.08       27,240.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      5,200        13.92       72,384.00
            PACIFIC    SECURITIES      CO/THE-A

                                      3,200        3.23       10,336.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A

                                      5,472        8.38       45,855.36
            SEALAND    SECURITIES      CO  LTD  -A

                                      2,500        3.98       9,950.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       6.41       2,564.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A

                                     27,200         5.63      153,136.00
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,300        10.71       46,053.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       8.76       2,628.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,800        4.84       18,392.00
            TIANFENG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,300        3.99       17,157.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       7.88       3,940.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,300        12.73       16,549.00
            ZHONGTAI     SECURITIES      CO  LTD-A

                                     10,500         9.49       99,645.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A

                                      2,500        29.13       72,825.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A

                                      6,700        28.20       188,940.00
            HUBEI   BIOCAUSE     PHARMACEUTI-A

                                       600       3.26       1,956.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A

                                      1,900        38.36       72,884.00
            PICC   HOLDING    CO-A

                                      3,500        4.75       16,625.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A

                                     12,400        50.61       627,564.00
            CHINA   MERCHANTS     PROPERTY     O-A

                                       700       13.14        9,198.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A

                                      8,000        11.15       89,200.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A

                                     12,800        19.76       252,928.00
            FINANCIAL     STREET    HOLDINGS-A

                                       400       6.06       2,424.00
            FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO  -A

                                      2,400        34.61       83,064.00
            GEMDALE    CORP-A

                                      3,300        11.27       37,191.00
                                270/335


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            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A
                                     14,910         4.19       62,472.90
            JIANGSU    ZHONGNAN     CONSTRUCT-A

                                      3,100        4.09       12,679.00
            JINKE   PROPERTIES      GROUP   CO  -A

                                       700       4.39       3,073.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A

                                     12,800        14.87       190,336.00
            RISESUN    REAL   ESTATE    DEVEL-A

                                       600       4.33       2,598.00
            SHANGHAI     LINGANG    HOLDINGS-A

                                      1,680        14.47       24,309.60
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A

                                       900       15.16       13,644.00
            YANGO   GROUP   CO  LTD-A

                                      3,400        3.02       10,268.00
            YOUNGOR    GROUP   CO-A

                                      3,100        6.65       20,615.00
            ZHEJIANG     CHINA   COMMODITIES-A

                                     13,000         4.72       61,360.00
            ZHONGTIAN     FINANCIAL     GROUP   -A

                                      5,100        2.80       14,280.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A

                                     12,200        12.33       150,426.00
            BEIJING    E-HUALU    INFO   TECH-A

                                       480       33.59       16,123.20
            BEIJING    KINGSOFT     OFFICE    SO-A

                                       600      282.05       169,230.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A

                                       140       25.35        3,549.00
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A

                                       700       14.46       10,122.00
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A

                                       200       55.23       11,046.00
            CHINA   TRANSINFO     TECHNOLOGY-A

                                       700       13.95        9,765.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A

                                       400       7.27       2,908.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       964       63.02       60,751.28
            IFLYTEK    CO  LTD  - A

                                      2,500        57.97       144,925.00
            LAKALA    PAYMENT    CO  LTD-A

                                       800       24.99       19,992.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       400      210.00        84,000.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A

                                      1,920        71.16       136,627.20
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A

                                       300      143.50        43,050.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                      4,908        33.02       162,062.16
            ADDSINO    CO  LTD  -A

                                      1,700        17.36       29,512.00
            AVARY   HOLDING    SHENZHEN     CO  -A

                                      2,300        39.30       90,390.00
            BEIJING    BDSTAR    NAVIGATION      -A

                                       500       40.08       20,040.00
            BEIJING    YUANLIU    HONGYUAN     E-A

                                       200      165.41        33,082.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A

                                     50,500         5.02      253,510.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A

                                      1,800        42.72       76,896.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A

                                      2,600        13.95       36,270.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-A

                                     11,000         4.95       54,450.00
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A

                                      1,100        17.95       19,745.00
                                271/335


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            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A
                                      7,100        11.72       83,212.00
            GOERTEK    INC  -A

                                      3,300        48.39       159,687.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A

                                      2,200        10.84       23,848.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A

                                      6,900        6.82       47,058.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A

                                       300       9.77       2,931.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A

                                       500       75.50       37,750.00
            HUAGONG    TECH   CO  LTD-A

                                      1,000        31.81       31,810.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A

                                       600       31.32       18,792.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      4,600        22.93       105,478.00
            LEYARD    OPTOELECTRONIC        CO  L-A

                                      2,300        10.42       23,966.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A

                                      6,733        40.48       272,551.84
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A

                                       360      298.46       107,445.60
            NINESTAR     CORP-A

                                       100       39.42        3,942.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A

                                       400       8.68       3,472.00
            RAYTRON    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       700       76.40       53,480.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A

                                      4,600        24.10       110,860.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A

                                       280      109.69        30,713.20
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A

                                      1,000        16.02       16,020.00
            SHENZHEN     SUNLORD    ELECTRONI-A

                                       800       35.16       28,128.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A

                                       900       25.80       23,220.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A

                                       700       25.74       18,018.00
            TIANJIN712      COMMUNICATION       &-A

                                       700       40.57       28,399.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A

                                      2,400        12.59       30,216.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A

                                      1,876        26.43       49,582.68
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A

                                      1,300        14.88       19,344.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,200       118.74       142,488.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A

                                      1,904        24.25       46,172.00
            WUHU   TOKEN   SCIENCE    CO  LTD-A

                                      2,500        12.70       31,750.00
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A

                                      1,760        12.93       22,756.80
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A

                                       640       87.29       55,865.60
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                       900       78.60       70,740.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A

                                      2,400        24.36       58,464.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A

                                       500       35.42       17,710.00
            ZTE  CORP-A

                                      3,800        31.82       120,916.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A

                                     46,500         4.01      186,465.00
                                272/335


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            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A
                                     26,400         6.48      171,072.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A

                                     22,900        19.97       457,313.00
            ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD-A

                                      1,900        18.58       35,302.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A

                                      1,300        3.50       4,550.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A

                                       800       6.01       4,808.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A

                                      6,600        9.60       63,360.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A

                                       700       5.88       4,116.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A

                                       600       7.99       4,794.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A

                                      5,200        11.61       60,372.00
            ADVANCED     MICRO-FABRICATION-A

                                       943      169.89       160,206.27
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-A

                                      1,100        47.82       52,602.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A

                                      4,300        4.29       18,447.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A

                                       756      162.77       123,054.12
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A

                                      1,200       137.79       165,348.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A

                                      2,000        67.13       134,260.00
            INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO  -A

                                       400      141.05        56,420.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,200        93.00       111,600.00
            JCET   GROUP   CO  LTD-A

                                      1,900        32.37       61,503.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A

                                      6,240        94.77       591,364.80
            MONTAGE    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       714       77.20       55,120.80
            NATIONAL     SILICON    INDUSTRY     -A

                                      3,600        29.85       107,460.00
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A

                                       500      440.99       220,495.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A

                                      4,400        37.18       163,592.00
            SG  MICRO   CORP-A

                                       450      367.00       165,150.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A

                                       250      109.31        27,327.50
            SHENZHEN     SC  NEW  ENERGY    TEC-A

                                       300      105.41        31,623.00
            STARPOWER     SEMICONDUCTOR       LT-A

                                       300      474.90       142,470.00
            TIANJIN    ZHONGHUAN     SEMICOND-A

                                      4,300        47.85       205,755.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A

                                      1,900        14.19       26,961.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A

                                       800       21.11       16,888.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A

                                       500      224.95       112,475.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A

                                       800      272.23       217,784.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A

                                       900       82.73       74,457.00
                                    2,229,368               43,571,873.11

             オフショア人民元         小計
                                                   (778,420,227)
                                273/335


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    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE
                                      3,931        26.70       104,957.70
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                                     38,107        37.45      1,427,107.15
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO

                                      1,879        72.30       135,851.70
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C 

                                      6,762        24.24       163,910.88
            NATIONAL     PETROCHEMICAL       CO

                                      2,000        42.80       85,600.00
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO

                                      3,497       183.00       639,951.00
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH

                                      5,474        44.15       241,677.10
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO

                                      6,999        78.40       548,721.60
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP

                                     15,527        129.00      2,002,983.00
            SAUDI   CEMENT

                                      1,265        60.20       76,153.00
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP

                                      2,983        34.05       101,571.15
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO

                                     13,830        19.06       263,599.80
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL

                                      4,534        72.00       326,448.00
            JARIR   MARKETING     CO

                                       911      203.20       185,115.20
            ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS

                                       973      116.60       113,451.80
            ALMARAI    CO

                                      4,232        52.40       221,756.80
            SAVOLA                          4,558        35.55       162,036.90

            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL

                                       786      171.00       134,406.00
            MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO

                                       749      168.00       125,832.00
            AL  RAJHI   BANK

                                     21,069        148.80      3,135,067.20
            ALINMA    BANK

                                     16,108        25.80       415,586.40
            ARAB   NATIONAL     BANK

                                     11,172        23.86       266,563.92
            BANK   AL-JAZIRA

                                      5,356        20.06       107,441.36
            BANK   ALBILAD

                                      6,762        46.10       311,728.20
            BANQUE    SAUDI   FRANSI

                                      9,664        49.40       477,401.60
            RIYAD   BANK

                                     21,695        30.40       659,528.00
            SAUDI   BRITISH    BANK

                                     14,383        34.50       496,213.50
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK

                                     37,761        69.00      2,605,509.00
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE

                                      1,168       140.60       164,220.80
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE

                                      1,298        83.20       107,993.60
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV

                                      8,367        9.08       75,972.36
            EMAAR   ECONOMIC     CITY

                                      4,295        12.20       52,399.00
            ETIHAD    ETISALAT     CO

                                      5,584        29.50       164,728.00
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                      9,085        13.50       122,647.50
            SAUDI   TELECOM    CO

                                     10,363        116.00      1,202,108.00
                                274/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SAUDI   ELECTRICITY      CO                15,559        26.70       415,425.30
                                     318,686              17,841,664.52

            サウジアラビアリアル           小計
                                                   (543,100,267)
                                   43,666,633               15,755,770,603

                 合　計
                                                  (15,755,770,603)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      メキシコペソ            FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          58,900        1,208,628.00

                                            58,900        1,208,628.00

                             メキシコペソ       小計
                                                     (6,717,554)
          南アフリカランド            GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           63,261         849,595.23

                                            63,261         849,595.23

                           南アフリカランド         小計
                                                     (6,295,500)
                                                     13,013,054

                    合計
                                                    (13,013,054)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        73銘柄         100.0   %        ―           10.0  %

    メキシコペソ               株式        22銘柄         97.7  %        ―            1.8  %

                  投資証券          1銘柄          ―        2.3  %           0.0  %

    ブラジルレアル               株式        53銘柄         100.0   %        ―            4.1  %

    チリペソ               株式        13銘柄         100.0   %        ―            0.4  %

    コロンビアペソ               株式         5銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    ユーロ               株式         5銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    英ポンド               株式         1銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    トルコリラ               株式        11銘柄         100.0   %        ―            0.3  %

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    チェココルナ               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.1  %
    ハンガリーフォリント               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    ポーランドズロチ               株式        14銘柄         100.0   %        ―            0.7  %

    ロシアルーブル               株式         4銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    香港ドル               株式        211銘柄         100.0   %        ―           23.8  %

    マレーシアリンギット               株式        36銘柄         100.0   %        ―            1.3  %

    タイバーツ               株式        42銘柄         100.0   %        ―            1.7  %

    フィリピンペソ               株式        17銘柄         100.0   %        ―            0.7  %

    インドネシアルピア               株式        22銘柄         100.0   %        ―            1.4  %

    韓国ウォン               株式        106銘柄         100.0   %        ―           12.0  %

    新台湾ドル               株式        87銘柄         100.0   %        ―           14.9  %

    インドルピー               株式        101銘柄         100.0   %        ―           12.3  %

    カタールリアル               株式        12銘柄         100.0   %        ―            0.8  %

    南アフリカランド               株式        36銘柄         98.7  %        ―            3.0  %

                  投資証券          1銘柄          ―        1.3  %           0.0  %

    アラブディルハム               株式         9銘柄        100.0   %        ―            0.9  %

    クウェートディナール               株式         6銘柄        100.0   %        ―            0.6  %

    オフショア人民元               株式        481銘柄         100.0   %        ―            4.9  %

    サウジアラビアリアル               株式        36銘柄         100.0   %        ―            3.4  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                                2021年11月15日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               49,359,463
        コール・ローン                               28,249,985
        投資信託受益証券                              6,825,966,370
                                          7,310
        派生商品評価勘定
                                      6,903,583,128
        流動資産合計
                                      6,903,583,128
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               35,260,838
        未払解約金                                 196,000
                                            76
        未払利息
                                       35,456,914
        流動負債合計
                                       35,456,914
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              6,249,195,372
        剰余金
                                       618,930,842
          剰余金又は欠損金（△）
                                      6,868,126,214
        元本等合計
                                      6,868,126,214
       純資産合計
                                      6,903,583,128
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            2021年11月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年11月17日
       期首元本額                                              4,255,650,305円
       期中追加設定元本額                                              4,218,963,152円
       期中一部解約元本額                                              2,225,418,085円
       期末元本額                                              6,249,195,372円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               982,816,273円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               743,978,404円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               417,645,623円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               16,950,013円
       つみたてバランスファンド                                               824,480,612円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               232,730,872円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               136,427,688円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               92,386,398円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               27,948,172円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               17,955,582円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                9,616,047円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               16,970,443円
       リスクコントロール・オープン                                                3,236,262円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               116,004,597円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               54,156,534円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                              1,293,147,546円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               46,496,593円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               126,376,258円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               145,471,510円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               160,218,044円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               301,222,275円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               179,413,637円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               130,347,811円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               146,802,017円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               25,258,700円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,081,653円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 18,426円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 18,601円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 18,781円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     6,249,195,372口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0990円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,990円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年11月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
      さらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年11月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年11月15日現在

    該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年11月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                                                  △566,500,258

           合計                                           △566,500,258

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2021年11月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              33,325,705             －      33,333,015            7,310
              米ドル             33,325,705             －      33,333,015            7,310

            合計               33,325,705             －      33,333,015            7,310

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
                                280/335


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       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受      米ドル            ISHARES    JPM  EM  LCL  GOV  BND          795,947        42,077,738.15

    益証券
                      VANECK    J.P.MORGAN      EM  LOCAL           606,032        17,799,159.84
                                           1,401,979         59,876,897.99

                                米ドル    小計
                                                   (6,825,966,370)
                                                    6,825,966,370

                    合計
                                                   (6,825,966,370)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
    米ドル               投資信託受益証券              2銘柄          100.0   %            100.0   %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ国内リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年11月15日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               248,140,891
        投資証券                             30,036,126,500
        派生商品評価勘定                                1,318,620
        未収配当金                               287,312,848
        前払金                               12,301,100
                                       22,344,000
        差入委託証拠金
                                     30,607,543,959
        流動資産合計
                                     30,607,543,959
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               13,188,800
        未払金                               110,046,593
        未払解約金                               22,612,000
                                           673
        未払利息
                                       145,848,066
        流動負債合計
                                       145,848,066
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             20,384,626,897
        剰余金
                                     10,077,068,996
          剰余金又は欠損金（△）
                                     30,461,695,893
        元本等合計
                                     30,461,695,893
       純資産合計
                                     30,607,543,959
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
                                282/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年11月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年11月17日
       期首元本額                                             14,766,221,925円
       期中追加設定元本額                                             22,675,655,141円
       期中一部解約元本額                                             17,057,250,169円
       期末元本額                                             20,384,626,897円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               895,062,805円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               771,772,970円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               678,850,067円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               18,538,482円
       つみたてバランスファンド                                              1,220,305,271円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               171,373,776円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               100,061,264円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               66,860,821円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               20,472,201円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               13,019,238円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                7,052,529円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               12,487,373円
       リスクコントロール・オープン                                                2,381,404円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               84,713,896円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              3,925,595,123円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              3,193,045,243円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              2,465,443,245円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               33,477,377円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               92,994,206円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               107,040,267円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               117,720,954円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               220,342,701円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               131,737,315円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               94,449,567円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               107,910,936円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               18,530,458円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              2,771,578,088円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,705,652円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               724,934,532円
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       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 16,802円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 26,201円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 44,093円
       資家専用）
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０２１０２（適格機関投資家                                              2,315,082,040円
       専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    20,384,626,897口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4943円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,943円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年11月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年11月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年11月15日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年11月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資証券                                                  1,922,708,255

           合計                                           1,922,708,255

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (投資証券関連)

     （2021年11月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

      区分         種類          契約額等                   時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引     不動産投信指数先物取引

           買建                480,980,180             －      469,110,000         △11,870,180

             合計              480,980,180             －      469,110,000         △11,870,180

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    （注）時価の算定方法
     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    投資証券          エスコンジャパンリート投資法人                              536       74,450,400

               サンケイリアルエステート投資法人                              843       103,520,400

               ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                             1,116        189,050,400

               東海道リート投資法人                              204       22,093,200

               日本アコモデーションファンド投資法人                              919       586,322,000

               森ヒルズリート投資法人                             3,129        486,246,600

               産業ファンド投資法人                             3,778        780,912,600

               アドバンス・レジデンス投資法人                             2,660        960,260,000

               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                             1,817        388,474,600

               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                             1,418        645,190,000

               ＧＬＰ投資法人                             8,618       1,591,744,600

               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                             1,198        389,350,000

               日本プロロジスリート投資法人                             4,216       1,585,216,000

               星野リゾート・リート投資法人                              411       293,043,000

               Ｏｎｅリート投資法人                              462       137,676,000

               イオンリート投資法人                             3,129        483,743,400

               ヒューリックリート投資法人                             2,482        426,655,800

               日本リート投資法人                              821       349,746,000

               積水ハウス・リート投資法人                             8,077        684,121,900

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               トーセイ・リート投資法人                              556       73,114,000
               ケネディクス商業リート投資法人                             1,062        306,811,800

               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              568       90,993,600

               サムティ・レジデンシャル投資法人                              603       71,515,800

               野村不動産マスターファンド投資法人                             8,605       1,451,663,500

               いちごホテルリート投資法人                              441       41,189,400

               ラサールロジポート投資法人                             3,257        617,201,500

               スターアジア不動産投資法人                             2,750        168,575,000

               マリモ地方創生リート投資法人                              249       33,067,200

               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                              989       581,532,000

               大江戸温泉リート投資法人                              429       35,178,000

               投資法人みらい                             3,033        156,199,500

               森トラスト・ホテルリート投資法人                              624       86,611,200

               三菱地所物流リート投資法人                              676       323,466,000

               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                             1,031        223,933,200

               ザイマックス・リート投資法人                              386       44,583,000

               タカラレーベン不動産投資法人                             1,049        117,592,900

               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                             1,038        172,308,000

               日本ビルファンド投資法人                             3,016       2,156,440,000

               ジャパンリアルエステイト投資法人                             2,661       1,790,853,000

               日本都市ファンド投資法人                             13,426       1,361,396,400

               オリックス不動産投資法人                             5,302        986,702,200

               日本プライムリアルティ投資法人                             1,749        731,082,000

               ＮＴＴ都市開発リート投資法人                             2,550        389,895,000

               東急リアル・エステート投資法人                             1,784        340,922,400

               グローバル・ワン不動産投資法人                             1,848        223,423,200

               ユナイテッド・アーバン投資法人                             5,990        840,397,000

               森トラスト総合リート投資法人                             1,902        276,550,800

               インヴィンシブル投資法人                             11,712        518,256,000

               フロンティア不動産投資法人                              933       482,361,000

               平和不動産リート投資法人                             1,724        272,909,200

               日本ロジスティクスファンド投資法人                             1,739        571,261,500

               福岡リート投資法人                             1,376        231,305,600

               ケネディクス・オフィス投資法人                              823       584,330,000

               いちごオフィスリート投資法人                             2,180        189,660,000

               大和証券オフィス投資法人                              563       410,427,000

                                287/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               阪急阪神リート投資法人                             1,202        200,373,400
               スターツプロシード投資法人                              414       96,793,200

               大和ハウスリート投資法人                             3,995       1,300,372,500

               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             8,152        554,336,000

               大和証券リビング投資法人                             3,595        407,313,500

               ジャパンエクセレント投資法人                             2,469        345,413,100

                    合計                       154,285       30,036,126,500

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年11月15日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               186,862,805
        コール・ローン                               20,221,931
        株式                               91,333,057
        投資証券                             26,239,988,912
        派生商品評価勘定                                 12,269
        未収入金                               23,018,000
                                       26,847,497
        未収配当金
                                     26,588,284,471
        流動資産合計
                                     26,588,284,471
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  2,438
        未払金                               168,814,262
        未払解約金                                 198,000
                                            54
        未払利息
                                       169,014,754
        流動負債合計
                                       169,014,754
       負債合計
                                288/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                2021年11月15日現在
     純資産の部
       元本等
        元本                             18,169,480,535
        剰余金
                                      8,249,789,182
          剰余金又は欠損金（△）
                                     26,419,269,717
        元本等合計
                                     26,419,269,717
       純資産合計
                                     26,588,284,471
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年11月15日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年11月17日
       期首元本額                                             21,375,618,231円
       期中追加設定元本額                                             19,543,323,936円
       期中一部解約元本額                                             22,749,461,632円
       期末元本額                                             18,169,480,535円
       期末元本の内訳※
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,444,210,547円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,303,509,808円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,040,385,357円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               20,609,277円
       つみたてバランスファンド                                               651,128,956円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               378,666,305円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               210,008,730円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               140,384,742円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               43,057,792円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               27,459,752円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               14,709,715円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               25,980,603円
       リスクコントロール・オープン                                                9,851,233円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               185,169,732円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              4,569,348,564円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              3,587,658,157円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                              1,865,672,604円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               71,056,202円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               193,606,317円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               222,294,419円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               245,842,482円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               459,525,401円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               275,737,574円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               197,263,799円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               224,801,391円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               38,981,806円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                3,061,144円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               719,354,549円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 11,660円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 48,057円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 83,860円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    18,169,480,535口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4540円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,540円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年11月15日現在

    １.金融商品に対する取組方針
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年11月15日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年11月15日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年11月15日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                   10,186,873

    投資証券                                                  4,350,625,259

           合計                                           4,360,812,132

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2021年11月15日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              36,431,551             －      36,441,382            9,831
              米ドル             30,772,419             －      30,779,430            7,011

              ユーロ               915,798            －       913,507          △2,291

              英ポンド              1,069,411             －      1,070,925            1,514

              オーストラリアド

                           3,673,923             －      3,677,520            3,597
              ル
            合計               36,431,551             －      36,441,382            9,831

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
                                292/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A

                                     22,432        25.98       582,783.36
                                     22,432               582,783.36

                米ドル    小計
                                                    (66,437,303)
    オーストラリア

            CENTURIA     CAPITAL    GROUP
    ドル                                 92,219         3.23      297,867.37
                                     92,219               297,867.37

             オーストラリアドル          小計
                                                    (24,895,754)
                                     114,651                91,333,057

                 合　計
                                                    (91,333,057)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST               12,827         286,042.10

                      AGREE   REALTY    CORP                9,906        692,132.22

                      ALEXANDER     & BALDWIN    INC            10,459         256,350.09

                      ALEXANDER'S      INC                  282        76,235.88

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           19,831        4,076,262.05

                      ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST           1,626         30,324.90

                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            7,569        292,012.02

                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES              19,935        1,064,927.70

                      AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           17,753         151,078.03

                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A           38,983        1,556,591.19

                      AMERICOLD     REALTY    TRUST              37,247        1,109,960.60

                      APARTMENT     INCOME    REIT   CO           22,489        1,209,458.42

                                293/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A          21,783         174,699.66
                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           29,978         478,149.10

                      ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN          8,299        123,489.12

                      ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             4,318         57,947.56

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           19,971        4,813,210.71

                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH            3,420         49,658.40

                      BOSTON    PROPERTIES      INC             20,332        2,399,176.00

                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          8,084         42,036.80

                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             24,473         348,495.52

                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           42,608        1,039,635.20

                      BRT  APARTMENTS      CORP                877        17,417.22

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST              14,395        2,384,531.75

                      CARETRUST     REIT   INC               14,051         291,698.76

                      CEDAR   REALTY    TRUST   INC             1,951         45,360.75

                      CENTERSPACE                       2,032        208,462.88

                      CHATHAM    LODGING    TRUST               6,459         83,579.46

                      CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP            2,000         15,600.00

                      CITY   OFFICE    REIT   INC              6,494        121,827.44

                      CLIPPER    REALTY    INC               1,350         12,312.00

                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC          16,466         315,323.90

                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   INC         3,398        157,089.54

                      COREPOINT     LODGING    INC              5,514         85,852.98

                      CORESITE     REALTY    CORP               6,338       1,055,847.42

                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              15,866         444,248.00

                      COUSINS    PROPERTIES      INC             21,332         852,213.40

                      CTO  REALTY    GROWTH    INC               900        50,094.00

                      CUBESMART                       28,737        1,569,040.20

                      CYRUSONE     INC                  17,633        1,506,739.85

                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          30,051         300,510.00

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            40,420        6,318,454.40

                      DIGITALBRIDGE       GROUP   INC            69,634         526,433.04

                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           32,221         110,195.82

                      DOUGLAS    EMMETT    INC               25,134         911,107.50

                      DUKE   REALTY    CORP                54,149        3,122,772.83

                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             82,000             ―

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES            12,052         257,792.28
                      INC
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            5,766       1,165,308.60

                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            20,497         215,423.47

                      EPR  PROPERTIES                     10,566         539,394.30

                      EQUINIX    INC                  12,835        9,952,130.65

                      EQUITY    COMMONWEALTH                   17,221         447,918.21

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              24,464        2,068,431.20

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   48,747        4,213,690.68

                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            16,715         483,063.50

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            9,306       3,223,877.58

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            19,146        3,790,142.16

                      FARMLAND     PARTNERS     INC              3,259         40,965.63

                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             9,972       1,275,019.92

                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR          18,429        1,115,138.79

                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST           10,867         308,731.47

                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          12,675         77,444.25

                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             31,883        1,526,558.04

                      GEO  GROUP   INC/THE                 16,655         159,221.80

                      GETTY   REALTY    CORP                5,766        186,184.14

                      GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            5,761        131,005.14

                      GLADSTONE     LAND   CORP               4,296        115,691.28

                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             8,379        139,929.30

                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              14,573         228,358.91

                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          20,920         672,368.80

                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A         31,398        1,075,381.50

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           77,163        2,608,881.03

                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             5,878         65,598.48

                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            14,699         694,527.75

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           102,293        1,827,975.91

                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN         21,515         577,032.30

                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   INC         15,075         378,684.00

                      INDUS   REALTY    TRUST   INC              665        48,731.20

                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT            9,414        233,090.64

                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER            3,433        959,592.16

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      INVITATION      HOMES   INC              82,482        3,345,469.92
                      IRON   MOUNTAIN     INC               41,445        1,970,709.75

                      JBG  SMITH   PROPERTIES                 16,392         495,038.40

                      KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           100,800          80,136.00

                      KILROY    REALTY    CORP               15,008        1,070,670.72

                      KIMCO   REALTY    CORP                87,403        2,057,466.62

                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST             31,090         684,601.80

                      LEXINGTON     REALTY    TRUST              39,234         580,270.86

                      LIFE   STORAGE    INC                11,156        1,467,683.36

                      LTC  PROPERTIES      INC               5,856        199,982.40

                      MACERICH     CO/THE                  30,624         643,410.24

                      MACK-CALI     REALTY    CORP              11,530         221,376.00

                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          213,400         154,715.00

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          84,893        1,815,861.27

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           16,600        3,403,664.00

                      MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR          14,218         296,587.48

                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              25,185        1,161,280.35

                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              11,711         723,037.14

                      NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            6,499        366,933.54

                      NETSTREIT     CORP                  5,373        126,963.99

                      NEXPOINT     RESIDENTIAL                  3,271        254,418.38

                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU          7,181        195,538.63

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              34,278         985,149.72

                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           2,195         73,927.60

                      PARAMOUNT     GROUP   INC              23,659         222,867.78

                      PARK   HOTELS    & RESORTS    INC           34,004         662,737.96

                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             18,556         448,312.96

                      PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST           9,178         13,767.00

                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             30,732         561,780.96

                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           17,783         339,299.64

                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          4,386        128,948.40

                      POSTAL    REALTY    TRUST   INC-   A          1,959         37,965.42

                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A             7,141         98,617.21

                      PRIME   US  REIT                  91,500         77,317.50

                      PROLOGIS     INC                 105,711        15,730,853.91

                                296/335


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                      PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA              2,842        503,858.18
                      PUBLIC    STORAGE                   21,805        7,177,769.90

                      REALTY    INCOME    CORP               78,818        5,733,221.32

                      REGENCY    CENTERS    CORP              21,797        1,627,146.05

                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             17,449         317,571.80

                      RETAIL    VALUE   INC                2,135         13,002.15

                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN         19,646        1,363,235.94

                      RLJ  LODGING    TRUST                23,549         336,515.21

                      RPT  REALTY                     11,045         151,206.05

                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              7,916        724,788.96

                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           31,241         460,804.75

                      SAFEHOLD     INC                  1,972        145,533.60

                      SAUL   CENTERS    INC                1,782         90,276.12

                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT           4,971         75,310.65

                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST             23,523         252,872.25

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            47,003        7,746,094.40

                      SITE   CENTERS    CORP                25,349         422,567.83

                      SL  GREEN   REALTY    CORP               9,623        732,117.84

                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC           17,104         827,320.48

                      STAG   INDUSTRIAL      INC              23,245         992,793.95

                      STORE   CAPITAL    CORP               35,044        1,197,453.48

                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC          15,091         149,853.63

                      SUN  COMMUNITIES      INC              16,584        3,197,726.88

                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          30,951         387,197.01

                      TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER           15,043         302,364.30

                      TERRENO    REALTY    CORP               10,127         772,588.83

                      UDR  INC                     39,940        2,232,646.00

                      UMH  PROPERTIES      INC               6,220        143,806.40

                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            1,730        101,637.50

                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 15,841         291,474.40

                      URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A           3,952         80,462.72

                      VENTAS    INC                   56,324        3,073,037.44

                      VICI   PROPERTIES      INC              87,873        2,525,470.02

                      VORNADO    REALTY    TRUST               22,768        1,036,627.04

                      WASHINGTON      REIT                 12,167         309,893.49

                                297/335


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                      WELLTOWER     INC                 60,456        5,172,010.80
                      WHITESTONE      REIT                 5,243         51,695.98

                      WP  CAREY   INC                  26,383        2,048,903.78

                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           16,293         298,161.90

                                           3,637,136        175,402,252.42

                                米ドル    小計
                                                  (19,995,856,775)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           8,794        390,189.78

                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              8,346         98,816.64

                      AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E         3,500         47,495.00

                      BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            3,332        183,593.20

                      BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T         5,776         23,854.88

                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA          12,156         719,999.88

                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             22,608         342,285.12

                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         12,409         144,440.76

                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME             6,406        117,229.80

                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          7,649        137,758.49

                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE           16,048         268,322.56

                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV          3,882         93,362.10

                      EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES          7,098         32,295.90

                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN         15,479         286,671.08

                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             4,528        450,309.60

                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS          19,970         330,703.20

                      INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM            2,543         24,361.94

                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST           10,340         180,846.60

                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            7,872        180,819.84

                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE            2,257         50,782.50

                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN               2,413         46,329.60

                      RESIDENTIAL      REIT
                      NEXUS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              2,635         35,045.50

                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            15,384         207,376.32

                      PLAZA   RETAIL    REIT                10,000         45,900.00

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          21,918         495,785.16

                      SLATE   GROCERY    REIT                2,561         34,343.01

                      SLATE   OFFICE    REIT                4,169         21,428.66

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          10,003         322,696.78

                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI          11,932         274,793.96

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                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         5,365         40,022.90
                                            267,373        5,627,860.76

                              カナダドル      小計
                                                    (511,234,871)
          ユーロ            AEDIFICA                       5,197        587,261.00

                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG               25,704         500,713.92

                      ALTAREA                        508        94,488.00

                      BEFIMMO                       3,572        123,412.60

                      CARE   PROPERTY     INVEST                3,482         90,183.80

                      CARMILA                       6,129         86,173.74

                      COFINIMMO                       4,022        562,677.80

                      COIMA   RES  SPA                  3,638         26,266.36

                      COVIVIO                       6,673        496,471.20

                      CROMWELL     REIT   EUR               43,440         112,509.60

                      EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV          5,323        105,608.32

                      GECINA    SA                   7,797        948,894.90

                      HAMBORNER     REIT   AG               9,719         96,888.71

                      HIBERNIA     REIT   PLC               99,216         127,591.77

                      ICADE                       4,616        309,041.20

                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             6,951         27,804.00

                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           37,793         320,295.67

                      INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                  3,176         84,958.00

                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             57,208         92,676.96

                      KLEPIERRE                       28,418         607,576.84

                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           8,017         42,249.59

                      MERCIALYS                       7,890         74,284.35

                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          48,447         470,517.26

                      MONTEA    NV                   1,451        187,469.20

                      NSI  NV                     2,616         92,998.80

                      RETAIL    ESTATES                   1,608        112,399.20

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       16,608        1,108,584.00

                      VASTNED    RETAIL    NV               2,828         69,710.20

                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             20,100         814,452.00

                      WERELDHAVE      NV                 5,774         79,219.28

                      XIOR   STUDENT    HOUSING    NV            2,620        131,262.00

                                            480,541        8,584,640.27

                                ユーロ    小計
                                                   (1,120,295,555)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          英ポンド            AEW  UK  REIT   PLC                20,000         21,600.00
                      ASSURA    PLC                  378,991         266,430.67

                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              24,306         368,235.90

                      BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS          116,925         116,691.15

                      BRITISH    LAND   CO  PLC              134,550         692,663.40

                      CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE            122,992         208,348.44

                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           92,934         85,499.28

                      CUSTODIAN     REIT   PLC               53,561         51,525.68

                      DERWENT    LONDON    PLC               16,076         553,978.96

                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          79,932         67,542.54

                      GCP  STUDENT    LIVING    PLC             67,882         142,891.61

                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           35,860         268,950.00

                      HAMMERSON     PLC                 612,635         195,001.72

                      HOME   REIT   PLC                 35,027         40,456.18

                      IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           55,357         65,985.54

                      INTU   PROPERTIES      PLC              117,549             ―

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           107,740         761,075.36

                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           128,661         349,700.59

                      LXI  REIT   PLC                 101,727         148,521.42

                      NEWRIVER     REIT   PLC               39,505         29,628.75

                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           72,730         71,784.51

                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES              188,275         284,106.97

                      PRS  REIT   PLC/THE                  64,685         64,685.00

                      REGIONAL     REIT   LTD               63,471         57,123.90

                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             29,655         369,204.75

                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            68,450         33,540.50

                      SEGRO   PLC                   171,791        2,342,370.28

                      SHAFTESBURY      PLC                41,472         268,945.92

                      STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC           69,000         51,198.00

                      SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          117,941         140,054.93

                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            58,694         56,463.62

                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            247,131         573,838.18

                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT          114,812          86,683.06

                      UNITE   GROUP   PLC                57,223         630,597.46

                      WORKSPACE     GROUP   PLC              18,568         155,599.84

                                300/335


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                           3,726,108         9,620,924.11
                               英ポンド     小計
                                                   (1,471,905,179)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP              50,969         179,410.88

                      ARENA   REIT                   48,279         215,324.34

                      AVENTUS    GROUP                  60,193         203,452.34

                      BWP  TRUST                     69,723         285,864.30

                      CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            78,439         287,871.13

                      CENTURIA     OFFICE    REIT              63,819         148,060.08

                      CHARTER    HALL   GROUP                66,857        1,263,597.30

                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           82,250         392,332.50

                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            76,733         316,907.29

                      CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR            48,631         181,393.63

                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             219,914         184,727.76

                      DEXUS   INDUSTRIA     REIT              27,219         90,367.08

                      DEXUS/AU                      154,069        1,682,433.48

                      GDI  PROPERTY     GROUP                66,335         73,631.85

                      GOODMAN    GROUP                  240,586        5,689,858.90

                      GPT  GROUP                    274,842        1,404,442.62

                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           39,645         162,940.95

                      HOME   CONSORTIUM                    24,606         191,188.62

                      HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT             68,755         98,663.42

                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS               24,654         85,795.92

                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            51,894         322,261.74

                      IRONGATE     GROUP                  69,568         113,395.84

                      MIRVAC    GROUP                  562,831        1,570,298.49

                      NATIONAL     STORAGE    REIT             154,855         367,006.35

                      RURAL   FUNDS   GROUP                50,838         144,888.30

                      SCENTRE    GROUP                  739,919        2,271,551.33

                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA             153,854         430,791.20

                      STOCKLAND                      342,399        1,489,435.65

                      VICINITY     CENTRES                 556,605         974,058.75

                      WAYPOINT     REIT                 105,365         279,217.25

                                           4,574,646         21,101,169.29

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (1,763,635,729)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              123,086         182,167.28

                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST             149,246         367,891.39

                                301/335

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                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            226,618         259,477.61
                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          176,010         279,855.90

                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR         49,534         146,372.97

                                            724,494        1,235,765.15

                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (99,219,583)
          香港ドル            CHAMPION     REIT                 252,000        1,033,200.00

                      FORTUNE    REIT                  207,000        1,697,400.00

                      LINK   REIT                   299,500        21,414,250.00

                      PROSPERITY      REIT                165,000         503,250.00

                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST           141,000         634,500.00

                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN            247,000         822,510.00

                                           1,311,500         26,105,110.00

                               香港ドル     小計
                                                    (381,917,759)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LT         58,500         81,315.00

                      ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST            184,100         163,849.00

                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT         479,000        1,480,110.00

                      ASCOTT    TRUST                  264,096         285,223.68

                      CAPITALAND      CHINA   TRUST             151,000         181,200.00

                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           714,832        1,551,185.44

                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              112,100         141,246.00

                      EC  WORLD   REIT                  50,000         41,000.00

                      ESR  REIT                    392,600         190,411.00

                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST           160,200         100,125.00

                      FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST          167,300          44,334.50

                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            151,800         358,248.00

                      FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI            409,679         618,615.29

                      IREIT   GLOBAL                   95,000         61,750.00

                      KEPPEL    DC  REIT                 177,600         413,808.00

                      KEPPEL    REIT                  281,200         323,380.00

                      LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL             139,100         125,190.00

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           309,700         656,564.00

                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           273,700         733,516.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            405,800         795,368.00

                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC           312,600         315,726.00

                      OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I        367,400         159,819.00

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                      PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE              56,800         273,208.00
                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            64,300         57,227.00

                      SPH  REIT                    123,100         125,562.00

                      STARHILL     GLOBAL    REIT              186,200         121,030.00

                      SUNTEC    REIT                  306,800         472,472.00

                                           6,394,507         9,871,482.91

                           シンガポールドル         小計
                                                    (832,363,438)
          韓国ウォン            ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L         15,000       97,200,000.00

                      IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD           4,000       23,560,000.00

                      JR  REIT   XXVII                  18,000       98,280,000.00

                      KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT             4,199       28,259,270.00

                      LOTTE   REIT   CO  LTD               20,693       116,294,660.00

                      MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1            10,111       50,251,670.00

                      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            5,014       40,061,860.00

                                            77,017       453,907,460.00

                              韓国ウォン      小計
                                                    (43,847,460)
          イスラエルシュケル            REIT   1 LTD                   25,765         537,200.25

                                            25,765         537,200.25

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (19,712,563)
                                                   26,239,988,912

                    合計
                                                  (26,239,988,912)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式         1銘柄         0.3  %        ―            0.3  %

                  投資証券         155銘柄           ―       99.7  %           75.8  %

    カナダドル              投資証券         30銘柄           ―       100.0   %           1.9  %

    ユーロ              投資証券         31銘柄           ―       100.0   %           4.3  %

    英ポンド              投資証券         35銘柄           ―       100.0   %           5.6  %

    オーストラリアドル               株式         1銘柄         1.4  %        ―            0.1  %

                  投資証券         30銘柄           ―       98.6  %           6.6  %

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    ニュージーランドドル              投資証券          5銘柄          ―       100.0   %           0.4  %
    香港ドル              投資証券          6銘柄          ―       100.0   %           1.5  %

    シンガポールドル              投資証券         27銘柄           ―       100.0   %           3.2  %

    韓国ウォン              投資証券          7銘柄          ―       100.0   %           0.2  %

    イスラエルシュケル              投資証券          1銘柄          ―       100.0   %           0.1  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2021年11月30日現在です。
    【りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              12,159,183,671       円　

    Ⅱ　負債総額                                25,523,934     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              12,133,659,737       円　
    Ⅳ　発行済口数                              12,351,502,364       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9824   円　
    （参考）

    ＲＭ国内債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              125,463,865,942        円　

    Ⅱ　負債総額                                330,445,656      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              125,133,420,286        円　
    Ⅳ　発行済口数                              118,796,578,023        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0533   円　
    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              300,337,235,014        円　

    Ⅱ　負債総額                                339,862,036      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              299,997,372,978        円　
    Ⅳ　発行済口数                              286,802,681,360        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0460   円　
    ＲＭ国内株式マザーファンド

    純資産額計算書

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                              62,534,044,132       円　
    Ⅱ　負債総額                                906,553,483      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              61,627,490,649       円　
    Ⅳ　発行済口数                              43,752,372,996       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4086   円　
    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              123,856,459,029        円　

    Ⅱ　負債総額                                75,590,728     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              123,780,868,301        円　
    Ⅳ　発行済口数                              60,707,636,337       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0390   円　
    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              17,865,407,326       円　

    Ⅱ　負債総額                                155,022,067      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              17,710,385,259       円　
    Ⅳ　発行済口数                              10,943,920,036       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6183   円　
    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                               6,898,753,431       円　

    Ⅱ　負債総額                                50,818,539     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,847,934,892       円　
    Ⅳ　発行済口数                               6,498,011,952       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0539   円　
    ＲＭ国内リートマザーファンド

    純資産額計算書

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                              30,204,949,313       円　

    Ⅱ　負債総額                                110,571,641      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              30,094,377,672       円　
    Ⅳ　発行済口数                              20,692,144,211       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4544   円　
    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              26,541,324,207       円　

    Ⅱ　負債総額                                22,492,829     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              26,518,831,378       円　
    Ⅳ　発行済口数                              18,403,175,774       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4410   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
                                307/335


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        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
                                308/335




















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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2021年11月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

               年月日                    変更後（変更前）
             2017年7月7日                    1,000,000,000円（490,000,000円）
    （２）委託会社の機構（2021年11月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。                              取締役会は、業務執行を分担して行う責
          任者を執行役員として選任することができます。                         また、取締役会は、取締役              および執行役員の職務
          執行を監督します。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          取締役   社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
          取締役が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会の決議は、          議決に加わることができる              取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
          をもって行います。
          取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
          選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
          監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
          時株主総会の終結の時までです。
          経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
          監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
          ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
          監査等委員会としての意見を決定します。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や                 主な投資制限       などを策定し、運用委員会              にて協議します        。
          ○DO：実行
           ・運用    部門  のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
            し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
            し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用   部門の各部長       は、ファンド       の運用   が運用計画に沿って行われていることを確認します。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
            券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や      主な投資制限       の遵守状況等については、運用部門から独立した                         運用リスク管理部         がモ
            ニタリングを行います。その結果は、                    運用評価     委員会に報告するとともにすみやかに運用                      部門
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用               評価  委員会が統括し、運用           部門  に対する管理・指導を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業                                 および第二種金融商品取引業               を行ってい
       ます。
       2021年11月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
            ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
           追加型株式投資信託                     106           1,206,801
           単位型株式投資信託                      8            96,899
               合計                 114           1,303,701
    ３【委託会社等の経理状況】

     （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
        条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
        ております。
        また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省
        令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
        （平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
     （２）財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第６期事業年度（自                                             2020年４月１日         至
         2021年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受け、第７期事業年
        度に係る中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）の中間財務諸表について、有限責
        任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2020年３月31日）               （2021年３月31日）
     資産の部
      流動資産
       預金                               2,211,091               4,261,664
       前払費用                                186,739               245,658
       未収入金                                   247              8,551
       未収委託者報酬                                810,183               768,778
       未収運用受託報酬                               1,261,327               2,597,734
                                        418,494               437,046
       未収投資助言報酬
       流動資産計                               4,888,083               8,319,433
      固定資産
       有形固定資産
                           ※１
        建物                                4,325               5,302
                           ※１
                                        11,668               18,218
        器具備品
        有形固定資産計                                15,993               23,520
       無形固定資産
                                        18,733                8,588
        ソフトウェア
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        無形固定資産計                                18,733                8,588
       投資その他の資産
         投資有価証券                                7,975              19,301
         長期前払費用                                 416                －
                                        72,304              128,654
         繰延税金資産
         投資その他の資産計                                80,969              147,956
       固定資産計                                115,424               180,065
      資産合計                                5,003,507               8,499,498
                                                   （単位：千円）

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2020年３月31日）               （2021年３月31日）
     負債の部
      流動負債
       未払金
        未払手数料                               311,378               256,287
                          ※２
        その他未払金                               760,759              1,255,082
       未払費用　　                                 85,094               99,584
       未払法人税等                                192,367               269,609
       未払消費税等                                287,966               352,528
       預り金                                  1,648               1,387
                                        96,675              224,862
       賞与引当金
       流動負債計                               1,735,890               2,459,343
      負債合計                                1,735,890               2,459,343
     純資産の部
      株主資本
       資本金                               1,000,000               1,000,000
       資本剰余金
                                        490,000               490,000
        資本準備金
        資本剰余金計                               490,000               490,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
         繰越利益剰余金                             1,778,051               4,548,350
        利益剰余金計                              1,778,051               4,548,350
       株主資本計                               3,268,051               6,038,350
       評価・換算差額等
                                         △433               1,804
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等計                                △433               1,804
      純資産合計                                3,267,617               6,040,155
     負債・純資産合計                                  5,003,507               8,499,498
    （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                               （自　2019年４月１日               （自　2020年４月１日
                                至　2020年３月31日）               至　2021年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                                 3,170,025               3,539,887
      運用受託報酬                                 1,201,400               4,624,333
      投資助言報酬                                 1,166,500                839,669
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                                           －               261
      その他営業収益
      営業収益計                                 5,537,925               9,004,153
     営業費用
      支払手数料                                 1,050,201               1,166,440
      広告宣伝費                                   63,238               37,315
      調査費
       調査費                                 500,578              1,297,321
       委託調査費                                 128,044                98,375
      委託計算費                                  188,413               207,635
      事務委託費                                     －             23,815
      営業雑経費
       印刷費                                 68,686               75,269
       協会費                                  5,690               9,101
       販売促進費                                  5,255               3,264
                                         55,169               55,514
       その他
      営業費用計                                 2,065,279               2,974,056
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                 82,651               110,648
       給料・手当                                 490,014              1,104,231
       賞与                                  3,982              143,217
       賞与引当金繰入額                                 132,198               224,862
      旅費交通費                                   13,634                4,372
      租税公課                                   48,964               73,538
      不動産賃借料                                   48,771               97,751
      固定資産減価償却費                                   16,096               21,729
      諸経費                                  119,502               256,552
      一般管理費計                                  955,815              2,036,904
     営業利益                                  2,516,831               3,993,191
      営業外収益
       受取配当金                                    23               189
       投資有価証券売却益                                    73               －
      　雑収入                                     46              1,694
       営業外収益計                                   142              1,883
      営業外費用
       投資有価証券売却損                                    －               277
                                           13               273
       雑損失
       営業外費用計                                    13               550
     経常利益                                  2,516,960               3,994,525
     税引前当期純利益                                  2,516,960               3,994,525
     法人税、住民税及び事業税                     ※1              769,705              1,281,563
                                        △38,032               △57,337
     法人税等調整額
     法人税等計                                   731,672              1,224,226
     当期純利益                                  1,785,287               2,770,298
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2019年４月１日　　至　2020年３月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
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                    資本金                                  株主資本
                                         その他
                                                        合計
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000       △7,236       △7,236      1,482,763
    当期変動額
                        －       －       －
      当期純利益                                    1,785,287       1,785,287       1,785,287
      株主資本以外の項目
                        －       －       －       －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    1,785,287       1,785,287       1,785,287
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      1,778,051       1,778,051       3,268,051
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                   △0       △0   1,482,762
    当期変動額
                        －       －
      当期純利益                            1,785,287
      株主資本以外の項目
                      △433       △433       △433
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  △433       △433     1,784,854
    当期末残高                  △433       △433     3,267,617
    当事業年度（自　2020年４月１日　　至　2021年３月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                                                       3,268,051
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      1,778,051       1,778,051
    当期変動額
                        －       －       －
      当期純利益                                    2,770,298       2,770,298       2,770,298
      株主資本以外の項目
                        －       －       －       －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    2,770,298       2,770,298       2,770,298
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      4,548,350       4,548,350       6,038,350
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  △433       △433     3,267,617
    当期変動額
      当期純利益                   －       －   2,770,298
      株主資本以外の項目
                      2,238       2,238       2,238
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  2,238       2,238     2,772,537
    当期末残高                  1,804       1,804     6,040,155
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       時価のあるもの
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        決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
        法により算定）を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
    ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
     （２）連結納税制度の適用

        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
      (３)   連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

        当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
       度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
       「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
       39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
       指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
       前の税法の規定に基づいております。
    （未適用の会計基準等）

    １．収益認識に関する会計基準等
      ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                             2020年３月31日）

      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                       2020年３月31日）
     （１）概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し、認識されます。
         ステップ１：顧客との契約を識別する。
         ステップ２：契約における履行義務を識別する。
         ステップ３：取引価格を算定する。
         ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     （２）適用予定日

        2022年３月期の期首より適用予定であります。
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     （３）当該会計基準等の適用による影響

        当財務諸表に与える影響はありません。
    ２．時価の算定に関する会計基準等

     ・「時価の算定に関する会計基準（企業会計基準第30号                             2019年７月４日）

     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                        2019年７月４日）
     ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号                                2019年７月４日）
     ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                             2019年７月４日）
     ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                         2020年３月31日）
     （１）概要

        国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時
       価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算
       定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
       ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

       ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
        また、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
       等の注記事項が定められました。
     （２）適用予定日

        2022年３月期の期首より適用予定であります。
     （３）当該会計基準等の適用による影響

        当財務諸表に与える影響はありません。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                 当事業年度
                        （2020年３月31日）                 （2021年３月31日）
     建物                             885千円                1,346千円
     器具備品                           11,323千円                 22,447千円
    ※２　関係会社に対する資産及び負債

                           前事業年度                 当事業年度
                        （2020年３月31日）                 （2021年３月31日）
     流動負債
      その他未払金                         616,704千円                1,030,722千円
    （注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
    （損益計算書関係）

    ※１　関係会社に対する主な取引
                           前事業年度                 当事業年度
                       （自　2019年４月１日                 （自　2020年４月１日
                        至　2020年３月31日）                 至　2021年３月31日）
     法人税、住民税及び事業税                          616,720千円                1,029,080千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
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    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
                                              －
      普通株式（株）              3,960,000               －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
      普通株式（株）              3,960,000               －           －       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
     （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
       により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    前事業年度（2020年３月31日）
                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     預金                      2,211,091           2,211,091               －
     未収委託者報酬                       810,183           810,183              －
     未収運用受託報酬                      1,261,327           1,261,327               －
     未収投資助言報酬                       418,494           418,494              －
     資産計                      4,701,096           4,701,096               －
     未払手数料                       311,378           311,378              －
     その他未払金                       760,759           760,759              －
     負債計                      1,072,138           1,072,138               －
    当事業年度（2021年３月31日）

                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     預金                      4,261,664           4,261,664               －
     未収委託者報酬                       768,778           768,778              －
     未収運用受託報酬                      2,597,734           2,597,734               －
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     未収投資助言報酬                       437,046           437,046              －
     資産計                      8,065,223           8,065,223               －
     未払手数料                       256,287           256,287              －
     その他未払金                      1,255,082           1,255,082               －
     負債計                      1,511,370           1,511,370               －
    金融商品の時価の算定方法に関する事項

     資産
       預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     負債
       未払手数料、その他未払金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                      前事業年度             当事業年度
                                   （2020年３月31日）             （2021年３月31日）
     繰延税金資産
      賞与引当金                                   29,592千円             68,830千円
      未払事業所税                                    655千円            1,246千円
      未払事業税                                   33,577千円             54,775千円
      未確定債務                                    757千円             757千円
      減価償却超過額                                   3,944千円             3,840千円
      税務上の繰越欠損金(＊１)                                   3,586千円                 －
      その他有価証券評価差額金                                    191千円              51千円
     繰延税金資産小計                                    72,304千円            129,502千円
     評価性引当額                                        －             －
     繰延税金資産合計                                    72,304千円            129,502千円
     繰延税金負債
      その他有価証券評価差額金                                       －          848千円
     繰延税金負債合計                                        －          848千円
     繰延税金資産の純額                                    72,304千円            128,654千円
    (＊１)    税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
    前事業年度（2020年３月31日）

              1年以内      1年超      2年超      3年超      4年超      5年超         合計
                    2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
    税務上の              －      －      －      －      －     3,586千円         3,586千円
    繰越欠損金※
    評価性引当額              －      －      －      －      －         －         －
    繰延税金資産              －      －      －      －      －     3,586千円         3,586千円
     ※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
    当事業年度（2021年３月31日）

     該当事項はありません。
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.01％
        住民税均等割                             0.09％
        その他                           　△1.64％
                                     29.07％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
       当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.01％
        住民税均等割                             0.06％
        その他                           　△0.03％
                                     30.65％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
    （セグメント情報等）

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                     （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                       営業収益額
           株式会社りそな銀行                             2,218,664
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                     （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                       営業収益額
           株式会社りそな銀行                             5,083,778
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                              議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)         （千円）
                   (百万円)
                               割合
        株式会社       東京都       50,472   持株会社      (直接)    連結納税      連結納税       616,720    その他      616,704
     親
        りそなホール       江東区          としての      100％          に係る           未払金
     会
        ディングス                 経営管理                個別帰属額
     社
                                        （注１）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                        運用受託      1,159,040     未収運用     1,224,680
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の
                                        報酬（注2）           受託報酬
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託
                                                         350,629
    親会社
                                        投資助言      1,059,624     未収投資
                        信託業務          投資助言
     の                          －
                                        報酬（注1）           助言報酬
                                  投資一任
                                        支払手数料       706,067          203,372
    子会社
                                                   未払
                                        （注3）
                                                   手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （注２）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                             議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                         内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                   (百万円)
                              割合
                                        連結納税
        株式会社       東京都      50,472   持株会社      (直接)    連結納税            1,029,080     その他     1,030,722
     親
                                        に係る
        りそなホール       江東区          としての      100％                     未払金
                                        個別帰属額
     会
                                        （注１）
        ディングス                経営管理
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                  投資信託の            4,459,201          2,531,968
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務                運用受託           未収運用
                                  販売委託
        りそな銀行       中央区          及び                報酬           受託報酬
                                  投資助言
                                  投資一任
                        信託業務                （注２）
    親会社
                                               624,314          358,053
                                        投資助言           未収投資
     の                          －
                                        報酬           助言報酬
    子会社
                                        （注１）
                                               746,352          164,487
                                        支払手数料           未払
                                        （注３）           手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
    株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2019年４月１日                （自　2020年４月１日
                                至　2020年３月31日）                至　2021年３月31日）
     １株当たり純資産額                                  825円15銭              1,525円29銭
     １株当たり当期純利益金額又は
                                       450円83銭                699円57銭
     １株当たり当期純損失（△）
                                320/335

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       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2019年４月１日                （自　2020年４月１日
                                至　2020年３月31日）                至　2021年３月31日）
     当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                                  1,785,287                2,770,298
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                      －                －
     普通株式に係る当期純利益又は
                                       1,785,287                2,770,298
     当期純損失（△）（千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  3,960,000                3,960,000
    （重要な後発事象）

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
     該当事項はありません。
    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

     該当事項はありません。
    (1)中間貸借対照表

                                       （単位：千円）
                                第７期中間会計期間
                               （2021年９月30日現在）
     資産の部
      流動資産
       預金                                   4,945,303
       前払費用                                    174,912
       未収入金                                      247
       未収委託者報酬                                    930,833
       未収運用受託報酬                                   2,912,072
       未収投資助言報酬                                    486,805
       流動資産計                                   9,450,176
      固定資産
       有形固定資産
        建物                    ※１                8,043
                            ※１                15,483
        器具備品
        有形固定資産計                                   23,526
       無形固定資産
                                            5,470
        ソフトウェア
        無形固定資産計                                    5,470
       投資その他の資産
        投資有価証券                                   34,513
        繰延税金資産                                   104,468
        投資その他の資産計                                   138,982
        固定資産計                                   167,979
       資産合計                                   9,618,155
                                       （単位：千円）

                                第７期中間会計期間
                               （2021年９月30日現在）
     負債の部
                                321/335


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      流動負債
       未払金
        未払手数料                                   291,230
        その他未払金                                   887,740
       未払費用                                    110,090
       未払法人税等                                    201,586
       未払消費税等                     ※２               175,117
       賞与引当金                                    191,651
                                            1,431
       預り金
       流動負債計                                   1,858,848
      負債合計                                    1,858,848
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                   1,000,000
       資本剰余金
                                           490,000
        資本準備金
        資本剰余金計                                   490,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
         繰越利益剰余金                                6,267,354
        利益剰余金計                                  6,267,354
       株主資本計                                   7,757,354
      評価・換算差額等
                                            1,952
       その他有価証券評価差額金
       評価・換算差額等計                                     1,952
      純資産合計                                    7,759,307
     負債・純資産合計                                     9,618,155
    (2)中間損益計算書

                                       （単位：千円）
                                第７期中間会計期間
                               （自　2021年４月１日
                                至　2021年９月30日）
     営業収益
      委託者報酬                                    2,259,321
      運用受託報酬                                    2,677,522
      投資助言報酬                                     483,723
      営業収益計                                    5,420,567
     営業費用
      支払手数料                                     705,906
      広告宣伝費                                      30,034
      調査費
       調査費                                    737,068
       委託調査費                                    72,531
      委託計算費                                     126,468
      事務委託費                                      11,871
      営業雑経費
       印刷費                                    42,328
       協会費                                    10,425
       販売促進費                                     1,998
                                            32,395
       その他
                                322/335


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      営業費用計                                    1,771,030
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                    60,377
       給料・手当                                    623,676
       賞与                                     9,550
       賞与引当金繰入額                                    191,651
      旅費交通費                                      2,122
      租税公課                                      44,957
      不動産賃借料                                      50,181
      固定資産減価償却費                      ※１                7,896
                                           123,089
      諸経費
     一般管理費計                                     1,113,502
     営業利益                                     2,536,034
      営業外収益
         受取配当金                                     352
         投資有価証券売却益                                     827
                                            1,478
         雑収入
       営業外収益計                                     2,658
      営業外費用
                                             170
        為替差損
       営業外費用計                                      170
     経常利益                                     2,538,522
     税引前中間純利益                                     2,538,522
     法人税、住民税及び事業税
                                           795,396
                                            24,121
     法人税等調整額
     法人税等計                                      819,517
     中間純利益                                     1,719,004
    (3)中間株主資本等変動計算書

    第７期中間会計期間（自　2021年４月１日　　至　2021年９月30日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金                   利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                       合計
                          資本準備金
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                    1,000,000        490,000       490,000      4,548,350       4,548,350       6,038,350
    当期首残高
    当中間期変動額
     当中間純利益                                   1,719,004       1,719,004       1,719,004
     株主資本以外の項目の
     当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計                    -       -       -  1,719,004       1,719,004       1,719,004
                                                      7,757,354
    当中間期末残高                1,000,000        490,000       490,000      6,267,354       6,267,354
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  1,804       1,804     6,040,155
                                323/335


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    当中間期変動額
     当中間純利益                            1,719,004
     株主資本以外の項目の
                        147       147       147
     当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計                   147       147   1,719,152
    当中間期末残高                  1,952       1,952     7,759,307
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用してお
        ります。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、   自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
    ４．収益および費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
       を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     ①投資運用業（投資信託委託業）
       投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
     ②投資運用業（投資一任業）

       投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
     ③投資助言・代理業

       投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
       当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
    ５．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）連結納税制度の適用
        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
     （２）連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

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        当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
       度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
       「連  結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
       39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
       指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
       前の税法の規定に基づいております。
    （会計方針の変更）

    （収益認識に関する会計基準等の適用）
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
      う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当
      該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
     この結果、当中間財務諸表に与える影響はありません。
    （時価の算定に関する会計基準等の適用）

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と
      いう。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
      準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計
      基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる当中間財務諸表
      に与える影響はありません。
      また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
      ことといたしました。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                  第７期中間会計期間
                  （2021年９月30日）
     建物                     1,670千円
     器具備品                     26,901千円
    ※２　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

    ※１　減価償却実施額は、次のとおりであります。
                  第７期中間会計期間
                  （2021年９月30日）
     有形固定資産                     4,778千円
     無形固定資産                     3,118千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第７期中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首              増加          減少       当中間会計期間末
      普通株式（株）               3,960,000               -          -       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

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    １．金融商品の時価等に関する事項
       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委
     託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時
     価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
    第７期中間会計期間（2021年９月30日現在）
                                                  （単位：千円）
                        中間貸借対照表               時価            差額
                          計上額
     投資有価証券                         34,513            34,513              －
     資産計                         34,513            34,513              －
    ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

     当社が保有する投資信託については注記を省略しております。当該投資信託の中間貸借対照表計上額は
    34,513千円であります。
    （有価証券関係）

    １．その他有価証券
    第７期中間会計期間（2021年９月30日現在）
                                                  （単位：千円）
                     種類      中間貸借対照表             取得原価            差額
                              計上額
     中間貸借対照表計上額が取
                   (1)株式                －           －           －
     得原価を超えるもの
                   (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              21,221           18,100           3,121
                     小計            21,221           18,100           3,121
     中間貸借対照表計上額が取
                   (1)株式                －           －           －
     得原価を超えないもの
                   (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              13,292           13,600           △307
                     小計            13,292           13,600           △307
              合計                   34,513           31,700           2,813
    （収益認識関係）

     収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記載す
    る重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    第７期中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

      （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える　
       ため、記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報
       ①  営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分
        類しております。
       ②  有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
                                326/335


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      （３）主要な顧客ごとの情報

                                          （単位：千円）
             顧客の名称又は氏名                         営業収益額
              株式会社りそな銀行                               2,952,705
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                               第７期中間会計期間
                             （自　2021年４月１日
                               至　2021年９月30日）
     １株当たり純資産額                                  1,959円42銭
     １株当たり中間純利益金額                                    434円09銭
    （注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                               第７期中間会計期間
                             （自　2021年４月１日
                               至　2021年９月30日）
     中間純利益（千円）                                    1,719,004
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                        －
     普通株式に係る中間純利益（千円）                                    1,719,004
     普通株式の期中平均株式数（株）                                    3,960,000
    （重要な後発事象）

    第７期中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
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        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2021年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2021年3月末      現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                              （ 2021年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
        株式会社埼玉りそな銀行                            70,000百万円
                                            んでいます。
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
    （３）保証会社

                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                              （ 2021年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
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    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                    などを行ないます。
    （３）保証会社
        基準価額または償還価額が『確保ライン』未満とならないために要する額を信託財産に支払います。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    （３）保証会社
        該当事項はありません。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2021年    2月16日              有価証券報告書
         2021年    8月16日              半期報告書
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2021年5月21日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       畑　中　　建　二　　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
    れているりそなアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第6期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
    トマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
       実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
       き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
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       論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
       注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
       事 項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
       るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
       うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
       事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2022年1月7日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているりそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２の2020年11月17日から2021年11月15日までの計算期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    りそ
    な・リスクコントロールファンド２０１９－１２の2021年11月15日                               現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算
    期間の損益の状況を、          全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
                                332/335


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の中間監査報告書

                                                      2021年12月3日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       畑　中　　建　二　　　印
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げ
    られているりそなアセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第7期事業年度の中間会計期間
    （2021年4月1日から2021年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
    本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
    して、りそなアセットマネジメント株式会社の2021年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
    （2021年4月1日から2021年9月30日まで）                   の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
    基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
    における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
    し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
    報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開
    示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
    の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
    間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
    計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
    門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
       応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
       意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
       部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
       分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
      ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
       価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
       関連する内部統制を検討する。
                                334/335


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      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
       注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
       づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
       結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
       注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
       務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
       た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
       基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

        ております。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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