年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年2月28日       提出
      【発行者名】                      日興アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        佐谷戸　淳一
      【本店の所在の場所】                      東京都港区赤坂九丁目７番１号
      【事務連絡者氏名】                      新屋敷　昇
      【電話番号】                      03-6447-6147
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      5兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）（以下「ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
        株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        5兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

        ありません。
    （６）【申込単位】

        販売会社の照会先         にお問い合わせください。ただし、確定拠出年金制度などによる取得申込みを行なう
        場合は、１円以上１円単位とします。
    （７）【申込期間】

        2022年3月1日       から  2022年8月31日       までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
          日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号　0120-25-1404
              午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
    （９）【払込期日】

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       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
    （１０）【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
    （１１）【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
    （１２）【その他】

         該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
        わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の動きに連動する投資
        成果をめざして運用を行ないます。
      ②　ファンドの基本的性格
       １ ） 商品分類
       （ 注 ） 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ◇追加型投信
        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
        ンドをいいます。
       ◇国内
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
        する旨の記載があるものをいいます。
       ◇株式
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
        の記載があるものをいいます。
       ◇インデックス型
        目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをい
        います。
       ２ ） 属性区分

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       （ 注 ） 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ◇株式　一般
        当ファンドは、株式に投資を行ないます。「株式　一般」とは、大型株、中小型株属性にあてはまらな
        い全てのものをいいます。
       ◇年１回
        目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
       ◇日本
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
        あるものをいいます。
       上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。

       上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
       ジ（http    s ://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
      ③　ファンドの特色

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      ④　信託金限度額













       ・ 1兆円   を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2004年11月30日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
        2014年5月31日
        ・パナソニック         ペンションファンドマネジメント株式会社からの投資助言による運用から、日興アセッ
         トマネジメント株式会社による直接運用に移行
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
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    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、









       収益分配金・       償還金の支払い、解約請求の受付                 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2021年12月末       現在）

       １）資本金
         17,363百万円
       ２）沿革
         1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
         1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
       ３）大株主の状況
             名　　称                   住　　所                所有株数        所有比率
       三井住友トラスト・ホール
                       東京都千代田区丸の内一丁目４番１号                       192,211,000株         97.562％
       ディングス株式会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ・主として、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されているわが国の株式に投資を行ない、ＴＯＰＩＸ
        （東証株価指数）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。なお、株価指数先物取引な
        ど（ＴＯＰＩＸ先物取引）を活用する場合があります。
       ・株式の実質組入比率は高位を保つことを原則とします。
       ・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引などを活用することがあります。このため、株式の組入
        総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
        ります。
       ・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の                                  50 ％以下とします。
       ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
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        水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
        ます。
    （２）【投資対象】

        わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
       ①　投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）有価証券
        ２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第21条、
          第22条および第23条に定めるものに限ります。）
        ３）金銭債権
        ４）約束手形
        ５ ）為替手形
       ②　主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
         掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
        ７）コマーシャル・ペーパー
        ８）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        ９）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、２）～８）の証券の性質を有するもの
        10）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
          ます。）
        11）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下
          同じ。）で12）に定めるもの以外のもの
        12）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
          外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        13）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
          有価証券に係るものに限ります。）
        14）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        1 5 ） 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。）
        1 6 ） 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
       ③　次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。）により運用することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
       ④　次の取引ができます。
        １）信用取引
        ２）先物取引等
        ３）スワップ取引
        ４）金利先渡取引
        ５）有価証券の貸付
        ６）公社債の空売
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        ７）公社債の借入
        ８）資金の借入
    （３）【運用体制】

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    ※上記体制は       2021年12月末       現在のものであり、今後変更となる場合があります。









    （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
       １）分配対象額の範囲
         経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
       ２）分配対象額についての分配方針
         分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には分配を行なわないこともあります。
       ３）留保益の運用方針
         収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
         を行ないます。
     ②　収益分配金の支払い
        原則として、収益分配金は無手数料で自動的に再投資されます。
    （５）【投資制限】

     ①　約款に定める投資制限
       １）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
       ２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
         市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
         す。以下同じ。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
         債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
         りません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場
         されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
       ３）投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。
       ４）外貨建資産への投資は行ないません。
       ５）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
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         きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
         します。
       ６）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
         ものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
         掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
         第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
         価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
         の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
       ７）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
         品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
         できます。
       ８）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
         の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指
         図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当
         ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能
         なものについてはこの限りではありません。
       ９）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
         できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当ファンドの信託期
         間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
         この限りではありません。
       10）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
         図をすることができます。
         イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額を超えないものとします。
         ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
         り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
         総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       12）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
         れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       13）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て（解約
         に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投
         資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
         ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
         のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
         イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
           証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
           囲内
         ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
         ハ）借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％以内
         ニ）解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
           産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
           信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
           当該期間とします。
         ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
           弁される日からその翌営業日までとします。
       14）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       15）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
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         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
        クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
        ・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資

         元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
         します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
        ・当ファンドは、主に           株式  を投資対象としますので、              株式  の価格の下落や、         株式  の発行体の財務状況や
         業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
        当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

        ①　価格変動リスク
          一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
          します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
          ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
          ります。
        ②　流動性リスク
          市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
          に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
          できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
          果、不測の損失を被るリスクがあります。
        ③　信用リスク
         ・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
          重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体
          の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が
          値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
          廃止される可能性があり、廃止される恐れ                      が生じた場合       や廃止となる場合も発行体の株式などの価
          格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
         ・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
          が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
          する要因となります。
        ④　有価証券の貸付などにおけるリスク
          有価証券の貸付行為などにおいては、取引相手先リスク（取引の相手方の倒産などにより貸付契約
          が不履行になったり、契約が解除されたりするリスク）を伴ない、その結果、不測の損失を被るリ
          スクがあります。貸付契約が不履行や契約解除の事態を受けて、貸付契約に基づく担保金を用いて
          清算手続きを行なう場合においても、買戻しを行なう際に、市場の時価変動などにより調達コスト
          が担保金を上回る可能性もあり、不足金額をファンドが負担することにより、その結果ファンドに
          損害が発生する恐         れがあります。
        ＜ ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               と基準価額の主なカイ離要因＞

         当ファンドは、基準価額の変動率を                  ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               の変動率に一致させることをめざし
         ますが、次のような要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではあり
         ません。
         ・ ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               の採用銘柄の変更や          資本異動     などによってポートフォリオの調整が行
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          なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、
          また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用をファンドが負担すること。
         ・ 組入銘柄の配当金や          有価証券の貸付による品貸料が発生すること。
         ・先物取引等のデリバティブ取引を利用した場合、当該取引の値動きと                                     ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）
          の採用銘柄の一部または全部の値動きが一致しないこと。
        ＜その他の留意事項＞

        ・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
         証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
         済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
         により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
         投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
         り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
         換金の取り扱いを停止することもあります。
        ・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
         一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
         に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
         基準価額が大きく変動する可能性があります。
        ・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
         ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
         に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
         ます。
        ・運用制限や規制上の制限に関する事項
         関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、                                                委託会
         社またはその関連会社            が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
         れることがあります。また、               委託会社またはその関連会社               が行なう投資または他の運用業務に関連し
         て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
         響を及ぼす可能性や          インデックスと基準価額がカイ離する可能性                       があります。
        ・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
         ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
    （２）リスク管理体制

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    ■全社的リスク管理









     当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理／コンプライアンス業務担当部門を設置し、
     全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
     状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況につ
     いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
     役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議において
     は、法令遵守状況や各種リスク（運用リスク、事務リスク、システムリスク                                       、流動性リスク        など）に関する
     モニタリングとその報告に加えて、重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理
     手法の構築などの支援に努めております。
    ■運用状況の評価・分析および運用リスク管理
     ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスク                                や流動性リスク        の管理状況をモニタリングし
     ます。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に報告し、
     運用リスク      および流動性リスク          の管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や
     改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針
     に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。
    ■法令など遵守状況のモニタリング
     運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
     行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
     指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
    ※上記体制は       2021年12月末       現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について











    東証株価指数（TOPIX、配当込）

    当指数は、      日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチ
    マーク   で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券
    取引所に帰属します。
    MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）

    当指数は、MSCI         Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
    たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                           Inc.   に帰属します。
    MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）

    当指数は、MSCI         Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
    す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                      Inc.   に帰属します。
    NOMURA-BPI国債

    当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
    お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
    象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
    負いません。
    FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

    当指数は、FTSE         Fixed   Income    LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE                                 Fixed   Income
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    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                              Fixed   Income    LLCが有しています。
    JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）

    当指数は、J.P.         Morgan    Securities      LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
    した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.                                            Morgan    Securities      LLC
    に帰属します。
    ４【手数料等及び税金】

    （１）【申込手数料】

        ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

     ①　換金手数料
        ありません。
     ②　信託財産留保額
        ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年                                       0.154％    （税抜   0.14％   ）の率
        を乗じて得た額とします。
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
             信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
           合計        委託会社         販売会社         受託会社
          0.140％         0.052％         0.065％         0.023％
                委託した資金の運用の対価

          委託会社
                運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情
          販売会社
                報提供などの対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

     ③　支払時期
        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、                                日々計上され、        毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

        信託財産に関する以下の             費用・報酬      およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託
        財産から支払います。
        ①　組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
          用。
        ②　信託財産の財務諸表の監査に要する費用（日々、計上されます。）。
        ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目
          的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。
        ④　有価証券の貸付を行なった場合に限り、その対価としての品貸料に                                    0.44  （税抜0.4）      を乗じて得た貸
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          付有価証券関連報酬。委託会社と受託会社の配分は                          ３：１   とし、信託報酬と同時期に支払います。
        ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

        ＊ 監査費用、売買委託手数料など                は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
         ことができないため、表示することができません。
        投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異

        なりますので、表示することができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、      株式  投資信託として取り扱われます。公募                    株式  投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
     ≪確定拠出年金の場合≫
       確定拠出年金法に規定する              資産管理機関および          国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税はかかり
       ません。
       なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
       す。
     ≪厚生年金基金および企業年金基金の場合≫
       これら所得税法別表第一に掲げられる公共法人である受益者に対しては、所得税および地方税はかかりま
       せん。
       なお、企業年金基金については、企業年金基金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
     ≪規約型企業年金の場合≫
       規約型企業年金を目的として、確定給付企業年金法の規定に基づく契約を締結した場合、所得税および地
       方税はかかりません。
       なお、規約型企業年金については規約型企業年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
     ≪上記以外の場合≫
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（                              配当控除の適用があります。               ）のいずれか
         を選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ※ 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」                        および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
         NISA」   をご利用の場合、毎年、             一定額   の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
         所得および譲渡所得が            一定期間     非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
         設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。                              なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
         得との損益通算はできません。                ただし、確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託などを購入する
         場合は、NISAをご利用になれません。                   詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
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         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税 金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
    ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








    ※上記は     2022年2月28日       現在のものですので、税法、確定給付企業年金法および確定拠出年金法が改正された場
     合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税
     務専門家などにご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）】

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    以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本             78,423,809,450              99.09
     コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                          ―              716,880,163             0.91
                合計（純資産総額）                            79,140,689,613              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建         日本                717,120,000                 0.91
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
    日本     株式   トヨタ自動車          輸送用機      1,457,700       1,833.19     2,672,241,063        2,105.50     3,069,187,350      3.88
                        器
    日本     株式   ソニーグループ          電気機器       180,300      10,872.60     1,960,329,780        14,475.00     2,609,842,500      3.30
    日本     株式   キーエンス          電気機器       26,100     54,463.61     1,421,500,414        72,280.00     1,886,508,000      2.38
    日本     株式   リクルートホールディング          サービス       212,100      5,745.52     1,218,624,792        6,972.00     1,478,761,200      1.87
            ス            業
    日本     株式   東京エレクトロン          電気機器       18,300     49,068.75      897,958,164       66,280.00     1,212,924,000      1.53
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      1,780,000        620.00    1,103,600,000         624.90    1,112,322,000      1.41
            ル・グループ
    日本     株式   日本電産          電気機器       74,600     12,528.26      934,608,196       13,520.00     1,008,592,000      1.27
    日本     株式   信越化学工業           化学      48,400     18,867.16      913,170,544       19,920.00      964,128,000     1.22
    日本     株式   ＨＯＹＡ          精密機器       56,100     14,499.31      813,411,291       17,110.00      959,871,000     1.21
    日本     株式   ダイキン工業           機械      36,700     21,740.37      797,871,803       26,090.00      957,503,000     1.21
    日本     株式   日本電信電話          情報・通       295,400      2,937.02     867,595,708        3,150.00     930,510,000     1.18
                       信業
    日本     株式   ソフトバンクグループ          情報・通       169,300      8,150.74     1,379,920,282        5,434.00     919,976,200     1.16
                       信業
    日本     株式   任天堂          その他製       16,200     67,184.98     1,088,396,676        53,650.00      869,130,000     1.10
                        品
    日本     株式   日立製作所          電気機器       138,400      5,781.40     800,145,760        6,230.00     862,232,000     1.09
    日本     株式   三菱商事           卸売業      212,400      3,112.51     661,097,124        3,652.00     775,684,800     0.98
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      196,500      3,944.27     775,049,055        3,943.00     774,799,500     0.98
            ループ
    日本     株式   村田製作所          電気機器       84,500      8,311.89     702,354,705        9,157.00     773,766,500     0.98
    日本     株式   本田技研工業          輸送用機       226,600      3,357.83     760,884,278        3,230.00     731,918,000     0.92
                        器
                                 19/157


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    日本     株式   武田薬品工業           医薬品      226,200      3,702.78     837,568,836        3,137.00     709,589,400     0.90
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業      198,200      3,251.87     644,520,634        3,518.00     697,267,600     0.88
    日本     株式   ＫＤＤＩ          情報・通       205,900      3,702.50     762,344,750        3,362.00     692,235,800     0.87
                       信業
    日本     株式   第一三共           医薬品      226,200      2,535.67     573,568,554        2,925.00     661,635,000     0.84
    日本     株式   ＳＭＣ           機械       8,400     65,713.66      551,994,783       77,590.00      651,756,000     0.82
    日本     株式   オリエンタルランド          サービス       32,500     16,518.22      536,842,150       19,395.00      630,337,500     0.80
                        業
    日本     株式   ソフトバンク          情報・通       427,800      1,466.14     627,214,692        1,454.50     622,235,100     0.79
                       信業
    日本     株式   ファナック          電気機器       25,300     26,188.06      662,558,000       24,380.00      616,814,000     0.78
    日本     株式   デンソー          輸送用機       63,400      7,525.55     477,119,870        9,529.00     604,138,600     0.76
                        器
    日本     株式   三井物産           卸売業      220,100      2,422.84     533,267,084        2,723.50     599,442,350     0.76
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業       93,500      5,208.41     486,986,335        6,392.00     597,652,000     0.76
    日本     株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業      110,900      4,748.59     526,618,631        5,056.00     560,710,400     0.71
            ングス
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.23
                    建設業                             2.20
                    食料品                             3.24
                    繊維製品                             0.46
                    パルプ・紙                             0.21
                    化学                             6.69
                    医薬品                             4.74
                    石油・石炭製品                             0.40
                    ゴム製品                             0.67
                    ガラス・土石製品                             0.78
                    鉄鋼                             0.74
                    非鉄金属                             0.69
                    金属製品                             0.63
                    機械                             5.49
                    電気機器                            19.97
                    輸送用機器                             8.05
                    精密機器                             2.88
                    その他製品                             2.20
                    電気・ガス業                             1.05
                    陸運業                             2.90
                    海運業                             0.51
                    空運業                             0.38
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             7.91
                    卸売業                             5.23
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                    小売業                             4.04
                    銀行業                             4.70
                    証券、商品先物取引業                             0.73
                    保険業                             1.95
                    その他金融業                             1.13
                    不動産業                             1.81
                    サービス業                             6.24
       合　　計                                         99.09
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          (％)
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物　２０２２年            買建     36 日本円        715,493,100       717,120,000      0.91
      取引              ０３月
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第8計算期間末          (2012年    5月31日)           12,319         12,335         0.7308         0.7318
      第9計算期間末          (2013年    5月31日)           18,870         18,886         1.1759         1.1769
      第10計算期間末          (2014年    6月  2日)         18,195         18,210         1.2858         1.2868
      第11計算期間末          (2015年    6月  1日)         27,517         27,532         1.7971         1.7981
      第12計算期間末          (2016年    5月31日)           27,352         27,370         1.5035         1.5045
      第13計算期間末          (2017年    5月31日)           33,130         33,149         1.7427         1.7437
      第14計算期間末          (2018年    5月31日)           41,841         41,862         1.9775         1.9785
      第15計算期間末          (2019年    5月31日)           40,637         40,661         1.7476         1.7486
      第16計算期間末          (2020年    6月  1日)         58,379         58,411         1.8556         1.8566
      第17計算期間末          (2021年    5月31日)           73,805         73,837         2.3196         2.3206
                  2020年12月末日             67,220           ―       2.1576           ―
                  2021年    1月末日         67,399           ―       2.1622           ―
                      2月末日         69,410           ―       2.2295           ―
                      3月末日         74,352           ―       2.3563           ―
                      4月末日         72,596           ―       2.2894           ―
                      5月末日         73,805           ―       2.3196           ―
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      6月末日         75,023           ―       2.3468           ―
                      7月末日         73,689           ―       2.2954           ―
                      8月末日         76,203           ―       2.3677           ―
                      9月末日         79,596           ―       2.4707           ―
                  　　　10月末日             79,360           ―       2.4353           ―
                  　　　11月末日             76,283           ―       2.3468           ―
                  　　　12月末日             79,140           ―       2.4282           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第8期       2011年    6月  1日～2012年      5月31日                             0.0010
         第9期       2012年    6月  1日～2013年      5月31日                             0.0010
         第10期        2013年    6月  1日～2014年      6月  2日                           0.0010
         第11期        2014年    6月  3日～2015年      6月  1日                           0.0010
         第12期        2015年    6月  2日～2016年      5月31日                             0.0010
         第13期        2016年    6月  1日～2017年      5月31日                             0.0010
         第14期        2017年    6月  1日～2018年      5月31日                             0.0010
         第15期        2018年    6月  1日～2019年      5月31日                             0.0010
         第16期        2019年    6月  1日～2020年      6月  1日                           0.0010
         第17期        2020年    6月  2日～2021年      5月31日                             0.0010
        当中間期        2021年    6月  1日～2021年11月30日                                      ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第8期       2011年    6月  1日～2012年      5月31日                             △12.34
         第9期       2012年    6月  1日～2013年      5月31日                              61.04
         第10期        2013年    6月  1日～2014年      6月  2日                            9.43
         第11期        2014年    6月  3日～2015年      6月  1日                            39.84
         第12期        2015年    6月  2日～2016年      5月31日                             △16.28
         第13期        2016年    6月  1日～2017年      5月31日                              15.98
         第14期        2017年    6月  1日～2018年      5月31日                              13.53
         第15期        2018年    6月  1日～2019年      5月31日                             △11.58
         第16期        2019年    6月  1日～2020年      6月  1日                            6.24
         第17期        2020年    6月  2日～2021年      5月31日                              25.06
        当中間期        2021年    6月  1日～2021年11月30日                                     1.17
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第8期       2011年    6月  1日～2012年      5月31日              3,959,202,241            1,239,279,452
         第9期       2012年    6月  1日～2013年      5月31日              4,667,083,142            5,475,394,820
         第10期        2013年    6月  1日～2014年      6月  2日            5,541,023,939            7,437,910,957
         第11期        2014年    6月  3日～2015年      6月  1日            6,052,501,542            4,891,151,568
         第12期        2015年    6月  2日～2016年      5月31日              7,174,553,570            4,294,430,475
         第13期        2016年    6月  1日～2017年      5月31日              5,730,325,471            4,911,678,612
         第14期        2017年    6月  1日～2018年      5月31日              6,496,323,254            4,348,409,754
         第15期        2018年    6月  1日～2019年      5月31日              6,092,908,576            3,998,730,448
         第16期        2019年    6月  1日～2020年      6月  1日           14,798,267,469            6,589,455,296
         第17期        2020年    6月  2日～2021年      5月31日              7,669,720,398            7,313,401,343
        当中間期        2021年    6月  1日～2021年11月30日                    4,244,961,749            3,558,488,212
    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

    （１）申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。なお、確定拠出年金制度などによる取得申込みを行なう場
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        合は、当該規定に従うものとします。
    （２）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （３）取扱時間
        原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （４）申込金額
        取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
    （５）申込単位
        販売会社の照会先         にお問い合わせください。ただし、確定拠出年金制度                            など  による取得申込みを行なう
        場合は、１円以上１円単位とします。
    （６）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （ ７ ）受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すこ
        とができます。
        ※金融商品取引法第２条第              16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    ＜解約請求による換金＞
    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （４）解約価額
        解約請求受付日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
          日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号　0120-25-1404
              午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
    （５）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。
        ※確定給付企業年金法および確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会が委託
         する事務委託先金融機関などでない場合、解約価額から                            解約に係る所定の税金           が差し引かれます。
        ※税法または確定給付企業年金法および確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上
         の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （６）解約単位
        １口単位
        ※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。
    （７）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して４営業日目からお支払いします。
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    （ ８ ）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があると
        きは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができま
        す。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止                                  当日  の解約請求を撤回できます。ただ
        し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
        日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産  （ 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）                               を
        評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。                なお、ファンドは         １万口   当たりに換算した価額で表示することがありま
        す。
     ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                                               時価評価     しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
     ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
          日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号　0120-25-1404
              午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        無期限とします（2004年11月30日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
        了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年６月１日から翌年５月31日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
        日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、         次のいずれかの場合には、              受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができます。
         イ）受益者の解約により             受益権の口数が10億口           を下回ることとなった場合
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
         ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
       ３）この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
         じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
       ４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
         し繰上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
           公告および書面の交付が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
           の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ５）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③ 　信託約款の変更
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
         社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
         公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
         は、原則として公告を行ないません。
       ３）この信託約款の変更             に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。（後述の
         「異議の申立て」をご覧ください。）
       ４）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
         立て」の規定を適用します。
     ④　異議の申立て
       １）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
         続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
         権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
       ２）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
         し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
         則として公告を行ないません。
       ３）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
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         還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
         を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
     ⑤　公告





        公告は日本経済新聞に掲載します。
     ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、        毎期決算後および償還後             に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
        令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
        府令第133号）に基づき作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間（2020年                                                   6月  2日か

        ら2021年     5月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けており
        ます。
    １【財務諸表】

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    【年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                                 2020年    6月  1日現在         2021年    5月31日現在
     資産の部
       流動資産
                                      4,400,071,521               4,706,324,590
        金銭信託
                                       876,965,950               957,210,910
        コール・ローン
                                      57,197,888,200               72,400,851,110
        株式
                                        58,385,400               10,179,200
        派生商品評価勘定
                                                       64,435,700
        未収入金                                    -
                                       546,748,470               626,003,355
        未収配当金
                                        6,456,736               9,902,167
        その他未収収益
                                      63,086,516,277               78,774,907,032
        流動資産合計
                                      63,086,516,277               78,774,907,032
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         282,750              5,044,900
        派生商品評価勘定
                                        47,320,000               19,605,000
        前受金
                                        13,286,700                8,675,900
        未払金
                                        31,461,996               31,818,315
        未払収益分配金
                                       163,145,864               140,236,477
        未払解約金
                                        8,402,824               9,415,937
        未払受託者報酬
                                        41,401,811               46,909,914
        未払委託者報酬
                                          1,385                327
        未払利息
                                      4,400,071,521               4,706,324,590
        受入担保金
                                        1,228,701               1,555,106
        その他未払費用
                                      4,706,603,552               4,969,586,466
        流動負債合計
                                      4,706,603,552               4,969,586,466
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      31,461,996,185               31,818,315,240
        元本
        剰余金
                                      26,917,916,540               41,987,005,326
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      7,530,802,756               16,244,494,561
          （分配準備積立金）
                                      58,379,912,725               73,805,320,566
        元本等合計
                                      58,379,912,725               73,805,320,566
       純資産合計
                                      63,086,516,277               78,774,907,032
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                                 自　2019年      6月  1日       自　2020年      6月  2日
                                 至　2020年      6月  1日       至　2021年      5月31日
     営業収益
                                      1,220,745,835               1,407,354,929
       受取配当金
                                          1,629                350
       受取利息
                                      1,389,420,631               13,058,063,312
       有価証券売買等損益
                                        63,158,470               123,431,550
       派生商品取引等損益
                                        28,831,921               36,608,605
       その他収益
                                      2,702,158,486               14,625,458,746
       営業収益合計
     営業費用
                                         219,133                98,720
       支払利息
                                        16,415,824               17,501,873
       受託者報酬
                                        80,482,157               86,949,537
       委託者報酬
                                        5,136,728               7,354,062
       その他費用
                                       102,253,842               111,904,192
       営業費用合計
                                      2,599,904,644               14,513,554,554
     営業利益又は営業損失（△）
                                      2,599,904,644               14,513,554,554
     経常利益又は経常損失（△）
                                      2,599,904,644               14,513,554,554
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       321,413,392              1,622,735,466
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      17,384,692,783               26,917,916,540
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      12,426,518,632                8,581,535,838
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      12,426,518,632                8,581,535,838
       額
                                      5,140,324,131               6,371,447,825
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      5,140,324,131               6,371,447,825
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                        31,461,996               31,818,315
     分配金
                                      26,917,916,540               41,987,005,326
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                      ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                      直近の日の最終相場）で評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                      値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
                      は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                      価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券
                      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                      由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                      もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                      価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                      デリバティブ取引
      方法
                      個別法に基づき原則として時価で評価しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年6月1日から翌年5月31日までとなってお
      なる重要な事項                 ります。ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）
                      が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当
                      日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、
                      当計算期間は2020年          6月  2日から2021年       5月31日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第16期             第17期

                                    2020年    6月  1日現在        2021年    5月31日現在
    １.   期首元本額                                23,253,184,012円             31,461,996,185円
       期中追加設定元本額                                14,798,267,469円              7,669,720,398円
       期中一部解約元本額                                6,589,455,296円              7,313,401,343円
    ２.   受益権の総数                                31,461,996,185口             31,818,315,240口
    ３.   担保資産
       デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
       して担保に供している資産は次のとおりであります。
       株式                                 695,879,250円             930,928,700円
    ４.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券は次
       のとおりであります。
       株式                                4,172,009,900円              4,499,684,650円
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第16期                            第17期
              自  2019年    6月  1日                     自  2020年    6月  2日
              至  2020年    6月  1日                     至  2021年    5月31日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  計算期末における費用控除後の                  1,090,774,131円         A  計算期末における費用控除後の                  1,313,882,923円
       配当等収益                            配当等収益
     B  費用控除後、繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後、繰越欠損金補填後                  9,002,684,853円
       の有価証券売買等損益                            の有価証券売買等損益
      C   信託約款に定める収益調整金                 40,340,364,433円          C   信託約款に定める収益調整金                 42,588,488,423円
     D  信託約款に定める分配準備積立                  6,471,490,621円         D  信託約款に定める分配準備積立                  5,959,745,100円
       金                            金
     E  分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                 47,902,629,185円         E  分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                 58,864,801,299円
     F  分配対象収益(1万口当たり)                     15,225円     F  分配対象収益(1万口当たり)                     18,500円
      G   分配金額                   31,461,996円        G   分配金額                   31,818,315円
     H  分配金額(1万口当たり)                       10円   H  分配金額(1万口当たり)                       10円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                              第16期                   第17期

                            自  2019年    6月  1日            自  2020年    6月  2日
                            至  2020年    6月  1日            至  2021年    5月31日
    金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                      証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                  同左
                      運用を信託約款に定める「運用の基本方
                      針」に基づき行っております。
    金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
    るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載の有価証券等であり、全て売
                      買目的で保有しております。また、主な
                      デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                  同左
                      ション取引、スワップ取引等があり、信
                      託財産に属する資産の効率的な運用に資
                      するために行うことができます。当該有
                      価証券及びデリバティブ取引には、性質
                      に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                      性リスク、信用リスク等があります。
    金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                      るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                  同左
                      スク管理活動のモニタリング、指導の一
                      元化を図っております。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                              第16期                   第17期

                           2020年    6月  1日現在             2021年    5月31日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                                                  同左
                      ているため、その差額はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                  同左
                      記載しております。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
    ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                      理的に算定された価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    第16期（2020年         6月  1日現在）
    売買目的有価証券

                                                      （単位：円）

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    株式                                                  1,132,024,379

              合計                                        1,132,024,379

    第17期（2021年         5月31日現在）

    売買目的有価証券

                                                      （単位：円）

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    株式                                                 12,442,951,423

              合計                                        12,442,951,423

    （デリバティブ取引等に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    (株式関連)
    第16期（2020年         6月  1日現在）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      （単位：円）
               種  類                            時  価

       区分                 契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引

                買建         1,153,065,000               －    1,211,210,000           58,145,000

            合計             1,153,065,000               －    1,211,210,000           58,145,000

    第17期（2021年         5月31日現在）

                                                      （単位：円）

               種  類                            時  価

       区分                 契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引

                買建         1,421,915,000               －    1,427,090,000            5,175,000

            合計             1,421,915,000               －    1,427,090,000            5,175,000

    （注）1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

        原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる
        方法で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

       4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    （関連当事者との取引に関する注記）
    　　該当事項はありません。
    （１口当たり情報）

                 第16期                            第17期

              2020年    6月  1日現在                      2021年    5月31日現在
    1口当たり純資産額                        1.8556円    1口当たり純資産額                        2.3196円
    (1万口当たり純資産額)                       (18,556円)     (1万口当たり純資産額)                       (23,196円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        評価額
              銘柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                    貸付有価証券
    極洋                          1,200      2,896.00         3,475,200         800株
    日本水産                         34,600        507.00       17,542,200
    マルハニチロ                          5,800      2,395.00        13,891,000
                                                    貸付有価証券
    雪国まいたけ                          3,100      1,723.00         5,341,300        1,100株
    カネコ種苗                          1,100      1,476.00         1,623,600
                                                    貸付有価証券
    サカタのタネ                          4,400      3,715.00        16,346,000         3,000株
                                                    貸付有価証券
    ホクト                          3,100      1,933.00         5,992,300        2,100株
    ホクリヨウ                           600      767.00         460,200
                                                    貸付有価証券
    住石ホールディングス                          7,800       129.00        1,006,200        3,800株
    日鉄鉱業                           900     6,250.00         5,625,000
    三井松島ホールディングス                          1,500       949.00        1,423,500
                                                    貸付有価証券
    ＩＮＰＥＸ                         137,000        753.00       103,161,000         95,900株
    石油資源開発                          4,900      1,972.00         9,662,800
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          1,800      1,360.00         2,448,000
                                                    貸付有価証券
    ヒノキヤグループ                           900     2,499.00         2,249,100         200株
                                                    貸付有価証券
    ショーボンドホールディングス                          5,300      4,575.00        24,247,500         100株
    ミライト・ホールディングス                         12,900       1,930.00        24,897,000
                                                    貸付有価証券
    タマホーム                          2,300      2,104.00         4,839,200        1,600株
    サンヨーホームズ                           500      715.00         357,500
    日本アクア                          1,500       538.00         807,000
    ファーストコーポレーション                          1,200       751.00         901,200
    ベステラ                           700     1,580.00         1,106,000
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                          6,900       261.00        1,800,900
    キャンディル                           700      542.00         379,400
    スペースバリューホールディングス                          4,500       733.00        3,298,500
    ダイセキ環境ソリューション                           800      957.00         765,600
    第一カッター興業                          1,000      1,360.00         1,360,000
    安藤・間                         23,900        819.00       19,574,100
    東急建設                         10,900        702.00        7,651,800
    コムシスホールディングス                         13,200       3,090.00        40,788,000
                                                    貸付有価証券
    ビーアールホールディングス                          4,900       504.00        2,469,600         600株
    高松コンストラクショングループ                          2,300      2,048.00         4,710,400
    東建コーポレーション                          1,100      9,540.00        10,494,000
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                                                    貸付有価証券
    ソネック                           400      912.00         364,800       200株
                                                    貸付有価証券
    ヤマウラ                          1,600       906.00        1,449,600        1,100株
                                                    貸付有価証券
    オリエンタル白石                         12,800        279.00        3,571,200         300株
    大成建設                         26,800       3,820.00        102,376,000
    大林組                         86,100        922.00       79,384,200
    清水建設                         80,500        897.00       72,208,500
    飛島建設                          2,400      1,060.00         2,544,000
                                                    貸付有価証券
    長谷工コーポレーション                         28,200       1,535.00        43,287,000         2,800株
    松井建設                          3,400       737.00        2,505,800
    錢高組                           400     4,380.00         1,752,000
                                                    貸付有価証券
    鹿島建設                         63,000       1,515.00        95,445,000         300株
    不動テトラ                          2,200      1,793.00         3,944,600
    大末建設                          1,000       991.00         991,000
    鉄建建設                          1,800      1,845.00         3,321,000
                                                    貸付有価証券
    西松建設                          6,100      3,360.00        20,496,000         900株
    三井住友建設                         20,800        468.00        9,734,400
                                                    貸付有価証券
    大豊建設                          1,900      4,070.00         7,733,000        1,000株
                                                    貸付有価証券
    前田建設工業                         21,500        955.00       20,532,500        15,000株
    佐田建設                          1,800       463.00         833,400
    ナカノフドー建設                          2,400       402.00         964,800
    奥村組                          4,700      2,862.00        13,451,400
                                                    貸付有価証券
    東鉄工業                          3,700      2,357.00         8,720,900         100株
    イチケン                           600     1,821.00         1,092,600
    富士ピー・エス                          1,300       547.00         711,100
    淺沼組                          1,000      4,485.00         4,485,000
                                                    貸付有価証券
    戸田建設                         35,700        777.00       27,738,900        24,900株
    熊谷組                          4,000      2,975.00        11,900,000
    北野建設                           500     2,375.00         1,187,500
                                                    貸付有価証券
    植木組                           800     1,484.00         1,187,200         200株
    矢作建設工業                          3,800       705.00        2,679,000
    ピーエス三菱                          2,900       651.00        1,887,900
                                                    貸付有価証券
    日本ハウスホールディングス                          5,900       342.00        2,017,800         100株
                                                    貸付有価証券
    大東建託                          9,400      11,520.00        108,288,000         6,200株
    新日本建設                          3,700       853.00        3,156,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＮＩＰＰＯ                          7,100      2,837.00        20,142,700
    東亜道路工業                           500     4,525.00         2,262,500
                                                    貸付有価証券
    前田道路                          5,300      2,151.00        11,400,300         1,400株
    日本道路                           800     7,520.00         6,016,000
                                                    貸付有価証券
    東亜建設工業                          2,300      2,456.00         5,648,800        1,600株
                                                    貸付有価証券
    日本国土開発                          8,400       564.00        4,737,600         100株
    若築建設                          1,600      1,372.00         2,195,200
    東洋建設                          9,700       560.00        5,432,000
    五洋建設                         36,500        773.00       28,214,500
    世紀東急工業                          4,200       841.00        3,532,200
    福田組                          1,000      5,010.00         5,010,000
    住友林業                         20,200       2,216.00        44,763,200
    日本基礎技術                          2,700       504.00        1,360,800
    巴コーポレーション                          3,800       390.00        1,482,000
    大和ハウス工業                         79,400       3,206.00        254,556,400
    ライト工業                          4,900      1,817.00         8,903,300
                                                    貸付有価証券
    積水ハウス                         93,300       2,278.00        212,537,400          500株
    日特建設                          2,200       759.00        1,669,800
    北陸電気工事                          1,500      1,194.00         1,791,000
    ユアテック                          5,000       735.00        3,675,000
                                                    貸付有価証券
    日本リーテック                          1,800      1,621.00         2,917,800         400株
    四電工                           400     3,395.00         1,358,000
    中電工                          4,000      2,329.00         9,316,000
    関電工                         14,000        906.00       12,684,000
    きんでん                         17,500       1,841.00        32,217,500
    東京エネシス                          2,800       960.00        2,688,000
    トーエネック                           900     3,695.00         3,325,500
    住友電設                          2,400      2,282.00         5,476,800
    日本電設工業                          4,700      1,789.00         8,408,300
    協和エクシオ                         13,000       2,690.00        34,970,000
                                                    貸付有価証券
    新日本空調                          2,300      2,034.00         4,678,200        1,600株
    九電工                          6,000      3,385.00        20,310,000
    三機工業                          6,100      1,384.00         8,442,400
    日揮ホールディングス                         28,700       1,044.00        29,962,800
    中外炉工業                           900     2,079.00         1,871,100
    ヤマト                          2,800       781.00        2,186,800
    太平電業                          1,900      2,655.00         5,044,500
    高砂熱学工業                          7,800      1,798.00        14,024,400
    三晃金属工業                           300     2,396.00          718,800
                                 38/157

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    朝日工業社                           700     2,962.00         2,073,400
                                                    貸付有価証券
    明星工業                          5,800       741.00        4,297,800        1,600株
    大氣社                          4,200      3,150.00        13,230,000
    ダイダン                          1,900      2,665.00         5,063,500
    日比谷総合設備                          2,800      1,815.00         5,082,000
    フィル・カンパニー                           500     2,973.00         1,486,500
    テスホールディングス                          1,600      1,747.00         2,795,200
                                                    貸付有価証券
    東洋エンジニアリング                          3,600       683.00        2,458,800        2,500株
    レイズネクスト                          4,600      1,159.00         5,331,400
                                                    貸付有価証券
    ニップン                          8,000      1,555.00        12,440,000         2,600株
                                                    貸付有価証券
    日清製粉グループ本社                         31,100       1,644.00        51,128,400         500株
    日東富士製粉                           200     7,180.00         1,436,000
                                                    貸付有価証券
    昭和産業                          2,300      2,974.00         6,840,200         100株
    鳥越製粉                          2,500       807.00        2,017,500
    中部飼料                          3,300      1,185.00         3,910,500
    フィード・ワン                          3,800       757.00        2,876,600
    東洋精糖                           400     1,188.00          475,200
    日本甜菜製糖                          1,400      1,616.00         2,262,400
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                          2,200      1,818.00         3,999,600
    塩水港精糖                          3,400       225.00         765,000
    日新製糖                          1,300      1,713.00         2,226,900
    森永製菓                          6,500      3,380.00        21,970,000
    中村屋                           700     3,790.00         2,653,000
    江崎グリコ                          7,600      4,180.00        31,768,000
    名糖産業                          1,200      1,526.00         1,831,200
    井村屋グループ                          1,600      2,344.00         3,750,400
    不二家                          1,800      2,103.00         3,785,400
                                                    貸付有価証券
    山崎製パン                         20,600       1,638.00        33,742,800         700株
    第一屋製パン                           600      951.00         570,600
    モロゾフ                           400     5,300.00         2,120,000
    亀田製菓                          1,600      4,450.00         7,120,000
                                                    貸付有価証券
    寿スピリッツ                          2,700      6,950.00        18,765,000         600株
                                                    貸付有価証券
    カルビー                         12,600       2,525.00        31,815,000         1,900株
    森永乳業                          5,100      5,660.00        28,866,000
    六甲バター                          1,800      1,526.00         2,746,800
    ヤクルト本社                         18,900       5,910.00        111,699,000
                                                    貸付有価証券
    明治ホールディングス                         18,200       6,800.00        123,760,000         1,600株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    雪印メグミルク                          6,600      2,103.00        13,879,800
                                                    貸付有価証券
    プリマハム                          3,900      3,005.00        11,719,500         100株
                                                    貸付有価証券
    日本ハム                         10,500       4,375.00        45,937,500         400株
    林兼産業                          1,000       611.00         611,000
                                                    貸付有価証券
    丸大食品                          2,800      1,672.00         4,681,600         500株
                                                    貸付有価証券
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          2,500      3,215.00         8,037,500         100株
    柿安本店                          1,000      2,487.00         2,487,000
    伊藤ハム米久ホールディングス                         17,700        709.00       12,549,300
                                                    貸付有価証券
    サッポロホールディングス                          9,400      2,147.00        20,181,800         200株
    アサヒグループホールディングス                         60,200       5,219.00        314,183,800
                                                    貸付有価証券
    キリンホールディングス                         116,800       2,211.50        258,303,200         22,700株
    宝ホールディングス                         20,400       1,450.00        29,580,000
    オエノンホールディングス                          7,900       377.00        2,978,300
    養命酒製造                           900     1,781.00         1,602,900
                                                    貸付有価証券
    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール
    ディングス                         21,100       1,804.00        38,064,400         1,500株
    サントリー食品インターナショナル                         18,400       4,035.00        74,244,000
                                                    貸付有価証券
    ダイドーグループホールディングス                          1,600      4,940.00         7,904,000        1,100株
                                                    貸付有価証券
    伊藤園                          8,400      6,060.00        50,904,000         1,700株
                                                    貸付有価証券
    キーコーヒー                          2,700      2,074.00         5,599,800         200株
                                                    貸付有価証券
    ユニカフェ                           900      998.00         898,200       200株
    ジャパンフーズ                           400     1,210.00          484,000
    日清オイリオグループ                          3,400      2,998.00        10,193,200
                                                    貸付有価証券
    不二製油グループ本社                          6,700      2,757.00        18,471,900         300株
    かどや製油                           300     4,075.00         1,222,500
                                                    貸付有価証券
    Ｊ－オイルミルズ                          2,600      1,865.00         4,849,000        1,800株
                                                    貸付有価証券
    キッコーマン                         19,800       7,110.00        140,778,000          400株
    味の素                         65,500       2,516.00        164,798,000
    ブルドックソース                          1,200      2,279.00         2,734,800
    キユーピー                         15,300       2,505.00        38,326,500
                                                    貸付有価証券
    ハウス食品グループ本社                         10,300       3,200.00        32,960,000         100株
                                                    貸付有価証券
    カゴメ                         11,300       2,905.00        32,826,500         900株
    焼津水産化学工業                          1,300       970.00        1,261,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アリアケジャパン                          2,500      6,380.00        15,950,000
    ピエトロ                           400     1,665.00          666,000
                                                    貸付有価証券
    エバラ食品工業                           600     2,489.00         1,493,400         100株
                                                    貸付有価証券
    やまみ                           200     2,040.00          408,000       100株
    ニチレイ                         13,100       2,813.00        36,850,300
                                                    貸付有価証券
    東洋水産                         14,200       4,390.00        62,338,000         4,200株
                                                    貸付有価証券
    イートアンドホールディングス                          1,000      1,863.00         1,863,000         700株
    大冷                           400     1,950.00          780,000
                                                    貸付有価証券
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          1,500       768.00        1,152,000         900株
                                                    貸付有価証券
    日清食品ホールディングス                         10,800       7,930.00        85,644,000         400株
    永谷園ホールディングス                          1,400      2,177.00         3,047,800
                                                    貸付有価証券
    一正蒲鉾                          1,100       946.00        1,040,600         700株
    フジッコ                          3,000      1,909.00         5,727,000
                                                    貸付有価証券
    ロック・フィールド                          3,000      1,570.00         4,710,000        1,600株
                                                    貸付有価証券
    日本たばこ産業                         147,600       2,162.50        319,185,000         103,300株
    ケンコーマヨネーズ                          1,700      1,670.00         2,839,000
    わらべや日洋ホールディングス                          1,800      1,907.00         3,432,600
                                                    貸付有価証券
    なとり                          1,600      1,873.00         2,996,800         300株
                                                    貸付有価証券
    イフジ産業                           500      911.00         455,500       100株
    ピックルスコーポレーション                           700     3,105.00         2,173,500
                                                    貸付有価証券
    ファーマフーズ                          2,600      3,155.00         8,203,000        1,800株
                                                    貸付有価証券
    北の達人コーポレーション                          9,800       476.00        4,664,800        4,200株
                                                    貸付有価証券
    ユーグレナ                         14,000        825.00       11,550,000         6,800株
    紀文食品                          1,600      1,628.00         2,604,800
    ミヨシ油脂                          1,000      1,238.00         1,238,000
    理研ビタミン                          2,700      1,440.00         3,888,000
                                                    貸付有価証券
    片倉工業                          3,600      1,529.00         5,504,400        2,500株
                                                    貸付有価証券
    グンゼ                          2,000      4,365.00         8,730,000         300株
    東洋紡                         10,600       1,352.00        14,331,200
    ユニチカ                          8,000       360.00        2,880,000
    富士紡ホールディングス                          1,300      4,030.00         5,239,000
    倉敷紡績                          2,500      1,821.00         4,552,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    シキボウ                          1,500       931.00        1,396,500         100株
                                                    貸付有価証券
    日本毛織                          8,800       945.00        8,316,000        6,100株
                                                    貸付有価証券
    ダイトウボウ                          5,500       103.00         566,500       3,700株
    トーア紡コーポレーション                          1,200       457.00         548,400
                                                    貸付有価証券
    ダイドーリミテッド                          4,200       176.00         739,200       100株
    帝国繊維                          3,000      2,029.00         6,087,000
                                                    貸付有価証券
    帝人                         25,300       1,767.00        44,705,100         700株
                                                    貸付有価証券
    東レ                         194,600        710.60       138,282,760         7,800株
    サカイオーベックス                           700     2,958.00         2,070,600
    住江織物                           600     1,900.00         1,140,000
                                                    貸付有価証券
    日本フエルト                          1,500       451.00         676,500       100株
    イチカワ                           400     1,370.00          548,000
    日東製網                           300     1,528.00          458,400
                                                    貸付有価証券
    アツギ                          2,400       622.00        1,492,800         100株
    ダイニック                          1,000       785.00         785,000
                                                    貸付有価証券
    セーレン                          6,600      2,031.00        13,404,600         900株
    ソトー                          1,000       797.00         797,000
    東海染工                           400     1,126.00          450,400
    小松マテーレ                          4,600       909.00        4,181,400
    ワコールホールディングス                          6,700      2,500.00        16,750,000
    ホギメディカル                          3,600      3,295.00        11,862,000
    ＴＳＩホールディングス                          8,100       302.00        2,446,200
    マツオカコーポレーション                           900     1,739.00         1,565,100
                                                    貸付有価証券
    ワールド                          3,600      1,382.00         4,975,200         100株
                                                    貸付有価証券
    三陽商会                          1,600       909.00        1,454,400        1,100株
    ナイガイ                          1,100       326.00         358,600
                                                    貸付有価証券
    オンワードホールディングス                         16,300        298.00        4,857,400        1,400株
    ルックホールディングス                          1,000      1,465.00         1,465,000
    ゴールドウイン                          4,400      6,050.00        26,620,000
    デサント                          4,600      1,903.00         8,753,800
    キング                          1,300       509.00         661,700
    ヤマトインターナショナル                          2,600       335.00         871,000
    特種東海製紙                          1,600      4,330.00         6,928,000
    王子ホールディングス                         121,000        649.00       78,529,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    日本製紙                         11,900       1,292.00        15,374,800         8,300株
                                                    貸付有価証券
    三菱製紙                          3,200       359.00        1,148,800         300株
                                                    貸付有価証券
    北越コーポレーション                         19,300        590.00       11,387,000         5,200株
    中越パルプ工業                          1,100      1,198.00         1,317,800
    巴川製紙所                           900      796.00         716,400
    大王製紙                         13,000       1,687.00        21,931,000
    阿波製紙                           900      426.00         383,400
    レンゴー                         27,700        918.00       25,428,600
                                                    貸付有価証券
    トーモク                          1,600      1,915.00         3,064,000         300株
    ザ・パック                          2,000      2,745.00         5,490,000
                                                    貸付有価証券
    クラレ                         42,300       1,136.00        48,052,800        29,600株
    旭化成                         178,100       1,205.00        214,610,500
    共和レザー                          1,400       701.00         981,400
                                                    貸付有価証券
    昭和電工                         20,400       3,405.00        69,462,000        14,000株
    住友化学                         211,500        600.00       126,900,000
    住友精化                          1,300      3,525.00         4,582,500
    日産化学                         14,800       5,670.00        83,916,000
    ラサ工業                           900     1,883.00         1,694,700
    クレハ                          2,300      6,370.00        14,651,000
                                                    貸付有価証券
    多木化学                          1,000      5,450.00         5,450,000         500株
    テイカ                          1,900      1,223.00         2,323,700
    石原産業                          4,900       952.00        4,664,800
    片倉コープアグリ                           600     1,237.00          742,200
    日本曹達                          3,700      3,350.00        12,395,000
                                                    貸付有価証券
    東ソー                         41,500       1,913.00        79,389,500         1,400株
                                                    貸付有価証券
    トクヤマ                          8,000      2,294.00        18,352,000         1,500株
                                                    貸付有価証券
    セントラル硝子                          5,100      2,091.00        10,664,100         100株
    東亞合成                         16,400       1,184.00        19,417,600
    大阪ソーダ                          2,700      2,464.00         6,652,800
    関東電化工業                          6,400       968.00        6,195,200
    デンカ                          9,800      4,060.00        39,788,000
                                                    貸付有価証券
    信越化学工業                         49,700      18,855.00        937,093,500         3,000株
    日本カーバイド工業                          1,000      1,284.00         1,284,000
    堺化学工業                          1,900      1,786.00         3,393,400
                                                    貸付有価証券
    第一稀元素化学工業                          2,800      1,523.00         4,264,400        1,000株
                                 43/157


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エア・ウォーター                         27,400       1,832.00        50,196,800
    日本酸素ホールディングス                         22,100       2,160.00        47,736,000
    日本化学工業                           800     2,739.00         2,191,200
    日本パーカライジング                         13,600       1,092.00        14,851,200
    高圧ガス工業                          4,400       657.00        2,890,800
    四国化成工業                          3,700      1,229.00         4,547,300
    戸田工業                           600     2,300.00         1,380,000
    ステラ　ケミファ                          1,500      2,904.00         4,356,000
    保土谷化学工業                           800     3,985.00         3,188,000
    日本触媒                          4,900      5,550.00        27,195,000
    大日精化工業                          2,200      2,302.00         5,064,400
    カネカ                          6,900      4,465.00        30,808,500
    三菱瓦斯化学                         26,900       2,553.00        68,675,700
                                                    貸付有価証券
    三井化学                         23,200       3,670.00        85,144,000         1,900株
                                                    貸付有価証券
    ＪＳＲ                         27,000       3,225.00        87,075,000         5,200株
                                                    貸付有価証券
    東京応化工業                          4,600      6,780.00        31,188,000         700株
                                                    貸付有価証券
    大阪有機化学工業                          2,500      4,070.00        10,175,000         400株
                                                    貸付有価証券
    三菱ケミカルホールディングス                         179,600        875.60       157,257,760         9,700株
                                                    貸付有価証券
    ＫＨネオケム                          4,400      2,806.00        12,346,400         900株
    ダイセル                         36,100        871.00       31,443,100
    住友ベークライト                          4,200      4,445.00        18,669,000
    積水化学工業                         56,800       1,865.00        105,932,000
    日本ゼオン                         24,200       1,607.00        38,889,400
    アイカ工業                          7,500      3,895.00        29,212,500
    宇部興産                         13,600       2,304.00        31,334,400
    積水樹脂                          4,400      2,073.00         9,121,200
    タキロンシーアイ                          5,900       589.00        3,475,100
    旭有機材                          1,500      1,310.00         1,965,000
                                                    貸付有価証券
    ニチバン                          1,400      1,730.00         2,422,000         600株
                                                    貸付有価証券
    リケンテクノス                          6,600       566.00        3,735,600         200株
    大倉工業                          1,300      2,283.00         2,967,900
    積水化成品工業                          3,700       581.00        2,149,700
    群栄化学工業                           600     2,450.00         1,470,000
    タイガースポリマー                          1,500       448.00         672,000
    ミライアル                          1,000      1,351.00         1,351,000
    ダイキアクシス                          1,000       864.00         864,000
                                                    貸付有価証券
    ダイキョーニシカワ                          5,800       759.00        4,402,200         500株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    竹本容器                          1,000       973.00         973,000       100株
    森六ホールディングス                          1,500      2,213.00         3,319,500
    恵和                           500     3,100.00         1,550,000
    日本化薬                         16,600       1,022.00        16,965,200
    カーリットホールディングス                          2,700       683.00        1,844,100
                                                    貸付有価証券
    日本精化                          1,900      1,423.00         2,703,700         100株
    扶桑化学工業                          2,100      3,930.00         8,253,000
                                                    貸付有価証券
    トリケミカル研究所                          2,500      3,435.00         8,587,500         600株
    ＡＤＥＫＡ                         12,400       1,934.00        23,981,600
    日油                         10,100       5,670.00        57,267,000
                                                    貸付有価証券
    新日本理化                          4,200       287.00        1,205,400        1,200株
    ハリマ化成グループ                          2,000       904.00        1,808,000
    花王                         65,700       6,695.00        439,861,500
    第一工業製薬                          1,000      3,590.00         3,590,000
    石原ケミカル                           700     2,223.00         1,556,100
    日華化学                           900     1,199.00         1,079,100
                                                    貸付有価証券
    ニイタカ                           600     2,650.00         1,590,000         400株
    三洋化成工業                          1,600      5,560.00         8,896,000
                                                    貸付有価証券
    有機合成薬品工業                          2,400       297.00         712,800       100株
    大日本塗料                          3,000       838.00        2,514,000
                                                    貸付有価証券
    日本ペイントホールディングス                         110,900       1,584.00        175,665,600         9,300株
                                                    貸付有価証券
    関西ペイント                         30,200       2,955.00        89,241,000         100株
    中国塗料                          6,500       858.00        5,577,000
    日本特殊塗料                          2,000      1,020.00         2,040,000
                                                    貸付有価証券
    藤倉化成                          3,600       527.00        1,897,200         300株
    太陽ホールディングス                          2,000      5,010.00        10,020,000
                                                    貸付有価証券
    ＤＩＣ                         11,300       2,795.00        31,583,500         7,900株
    サカタインクス                          5,900      1,019.00         6,012,100
                                                    貸付有価証券
    東洋インキＳＣホールディングス                          5,700      2,029.00        11,565,300         3,900株
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          1,900       819.00        1,556,100
    富士フイルムホールディングス                         48,200       7,626.00        367,573,200
    資生堂                         54,500       7,929.00        432,130,500
                                                    貸付有価証券
    ライオン                         35,700       1,917.00        68,436,900         3,500株
    高砂香料工業                          1,700      2,697.00         4,584,900
    マンダム                          5,800      1,921.00        11,141,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ミルボン                          3,700      6,230.00        23,051,000
    ファンケル                         10,000       3,450.00        34,500,000
                                                    貸付有価証券
    コーセー                          5,200      17,170.00         89,284,000         1,000株
                                                    貸付有価証券
    コタ                          1,700      1,450.00         2,465,000        1,100株
    シーボン                           400     1,947.00          778,800
                                                    貸付有価証券
    ポーラ・オルビスホールディングス                         11,700       2,848.00        33,321,600         500株
    ノエビアホールディングス                          2,300      5,050.00        11,615,000
    アジュバンコスメジャパン                           600     1,020.00          612,000
                                                    貸付有価証券
    新日本製薬                           700     2,057.00         1,439,900         300株
    エステー                          1,800      1,727.00         3,108,600
                                                    貸付有価証券
    アグロ　カネショウ                          1,000      1,439.00         1,439,000         100株
    コニシ                          4,500      1,531.00         6,889,500
                                                    貸付有価証券
    長谷川香料                          4,700      2,107.00         9,902,900         300株
    星光ＰＭＣ                          1,600       779.00        1,246,400
    小林製薬                          7,700      9,720.00        74,844,000
    荒川化学工業                          2,300      1,189.00         2,734,700
                                                    貸付有価証券
    メック                          2,000      2,829.00         5,658,000        1,100株
    日本高純度化学                           800     2,869.00         2,295,200
    タカラバイオ                          7,200      2,987.00        21,506,400
    ＪＣＵ                          3,100      3,570.00        11,067,000
    新田ゼラチン                          1,800       644.00        1,159,200
    ＯＡＴアグリオ                           600     1,469.00          881,400
    デクセリアルズ                          7,700      2,232.00        17,186,400
                                                    貸付有価証券
    アース製薬                          2,100      6,300.00        13,230,000         1,400株
    北興化学工業                          2,700       915.00        2,470,500
    大成ラミック                           800     2,746.00         2,196,800
    クミアイ化学工業                         11,400        829.00        9,450,600
                                                    貸付有価証券
    日本農薬                          4,800       522.00        2,505,600         100株
    アキレス                          1,900      1,388.00         2,637,200
    有沢製作所                          3,800       911.00        3,461,800
    日東電工                         16,600       8,490.00        140,934,000
    レック                          3,400      1,102.00         3,746,800
                                                    貸付有価証券
    三光合成                          3,300       412.00        1,359,600         100株
                                                    貸付有価証券
    きもと                          5,500       256.00        1,408,000         200株
    藤森工業                          2,500      4,125.00        10,312,500
                                 46/157


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    前澤化成工業                          1,800      1,234.00         2,221,200        1,200株
    未来工業                          1,000      1,729.00         1,729,000
                                                    貸付有価証券
    ウェーブロックホールディングス                          1,100       709.00         779,900       700株
    ＪＳＰ                          1,600      1,665.00         2,664,000
                                                    貸付有価証券
    エフピコ                          5,000      4,215.00        21,075,000         200株
    天馬                          2,100      2,411.00         5,063,100
    信越ポリマー                          4,300      1,058.00         4,549,400
    東リ                          6,900       248.00        1,711,200
    ニフコ                         10,100       3,735.00        37,723,500
    バルカー                          2,300      2,075.00         4,772,500
                                                    貸付有価証券
    ユニ・チャーム                         58,200       4,323.00        251,598,600         14,900株
                                                    貸付有価証券
    ショーエイコーポレーション                           400      964.00         385,600       200株
                                                    貸付有価証券
    協和キリン                         27,600       3,310.00        91,356,000         3,300株
                                                    代用有価証券
                                                     21,400株
                                                    貸付有価証券
    武田薬品工業                         228,300       3,719.00        849,047,700         1,200株
    アステラス製薬                         237,800       1,797.50        427,445,500
                                                    貸付有価証券
    大日本住友製薬                         20,400       2,086.00        42,554,400         300株
    塩野義製薬                         34,500       5,557.00        191,716,500
                                                    貸付有価証券
    わかもと製薬                          3,700       326.00        1,206,200        2,500株
    日本新薬                          7,800      7,840.00        61,152,000
    ビオフェルミン製薬                           400     3,085.00         1,234,000
    中外製薬                         85,800       4,198.00        360,188,400
                                                    貸付有価証券
    科研製薬                          4,700      4,530.00        21,291,000         100株
    エーザイ                         30,300       7,358.00        222,947,400
    ロート製薬                         13,100       2,700.00        35,370,000
    小野薬品工業                         63,000       2,477.00        156,051,000
    久光製薬                          8,000      6,000.00        48,000,000
    持田製薬                          3,800      3,570.00        13,566,000
    参天製薬                         47,700       1,463.00        69,785,100
    扶桑薬品工業                           900     2,204.00         1,983,600
    日本ケミファ                           400     2,327.00          930,800
                                                    貸付有価証券
    ツムラ                          9,200      3,450.00        31,740,000         300株
                                                    貸付有価証券
    日医工                          7,800       873.00        6,809,400        2,000株
    キッセイ薬品工業                          4,900      2,117.00        10,373,300
    生化学工業                          4,900      1,152.00         5,644,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    栄研化学                          4,800      2,144.00        10,291,200
    日水製薬                          1,100       961.00        1,057,100
    鳥居薬品                          1,800      2,431.00         4,375,800
                                                    貸付有価証券
    ＪＣＲファーマ                          7,700      3,325.00        25,602,500         800株
    東和薬品                          4,000      2,369.00         9,476,000
    富士製薬工業                          1,700      1,135.00         1,929,500
                                                    貸付有価証券
    ゼリア新薬工業                          5,000      2,092.00        10,460,000         400株
                                                    貸付有価証券
    第一三共                         215,600       2,530.00        545,468,000         1,600株
    キョーリン製薬ホールディングス                          6,100      1,709.00        10,424,900
                                                    貸付有価証券
    大幸薬品                          3,500      1,053.00         3,685,500        2,400株
    ダイト                          1,700      3,280.00         5,576,000
                                                    貸付有価証券
    大塚ホールディングス                         57,000       4,516.00        257,412,000         4,000株
                                                    貸付有価証券
    大正製薬ホールディングス                          6,500      6,220.00        40,430,000         1,100株
                                                    貸付有価証券
    ペプチドリーム                         14,100       5,130.00        72,333,000         700株
    あすか製薬ホールディングス                          3,200      1,050.00         3,360,000
    サワイグループホールディングス                          6,000      4,780.00        28,680,000
                                                    貸付有価証券
    日本コークス工業                         23,000        106.00        2,438,000         500株
    ニチレキ                          3,200      1,336.00         4,275,200
    ユシロ化学工業                          1,600      1,164.00         1,862,400
    ビーピー・カストロール                           900     1,395.00         1,255,500
    富士石油                          7,000       270.00        1,890,000
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          1,000      1,090.00         1,090,000
                                                    貸付有価証券
    出光興産                         30,400       2,585.00        78,584,000         4,200株
    ＥＮＥＯＳホールディングス                         412,800        452.50       186,792,000
    コスモエネルギーホールディングス                          8,600      2,281.00        19,616,600
    横浜ゴム                         15,900       2,206.00        35,075,400
                                                    貸付有価証券
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         14,400       2,199.00        31,665,600         3,100株
    ブリヂストン                         73,000       4,806.00        350,838,000
    住友ゴム工業                         24,700       1,416.00        34,975,200
    藤倉コンポジット                          2,500       498.00        1,245,000
    オカモト                          1,700      4,075.00         6,927,500
    フコク                          1,200       924.00        1,108,800
    ニッタ                          2,800      2,582.00         7,229,600
    住友理工                          5,300       670.00        3,551,000
    三ツ星ベルト                          3,300      1,754.00         5,788,200
    バンドー化学                          4,900       831.00        4,071,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日東紡績                          4,100      3,450.00        14,145,000
    ＡＧＣ                         25,200       4,780.00        120,456,000
    日本板硝子                         13,900        607.00        8,437,300
    石塚硝子                           500     1,943.00          971,500
    日本山村硝子                          1,200       933.00        1,119,600
    日本電気硝子                         10,200       2,622.00        26,744,400
                                                    貸付有価証券
    オハラ                          1,100      1,563.00         1,719,300         700株
                                                    貸付有価証券
    住友大阪セメント                          4,900      3,030.00        14,847,000         300株
                                                    貸付有価証券
    太平洋セメント                         16,200       2,521.00        40,840,200         1,200株
    日本ヒューム                          2,500       730.00        1,825,000
                                                    貸付有価証券
    日本コンクリート工業                          5,900       340.00        2,006,000         200株
                                                    貸付有価証券
    三谷セキサン                          1,300      3,975.00         5,167,500         100株
    アジアパイルホールディングス                          4,200       489.00        2,053,800
                                                    貸付有価証券
    東海カーボン                         26,800       1,614.00        43,255,200         800株
                                                    貸付有価証券
    日本カーボン                          1,500      4,300.00         6,450,000         100株
    東洋炭素                          1,600      2,443.00         3,908,800
    ノリタケカンパニーリミテド                          1,500      4,185.00         6,277,500
                                                    貸付有価証券
    ＴＯＴＯ                         19,600       5,900.00        115,640,000          200株
                                                    貸付有価証券
    日本碍子                         30,200       1,918.00        57,923,600         200株
    日本特殊陶業                         20,900       1,724.00        36,031,600
                                                    貸付有価証券
    ダントーホールディングス                          2,300       299.00         687,700       1,600株
                                                    貸付有価証券
    ＭＡＲＵＷＡ                           900     10,760.00         9,684,000         200株
    品川リフラクトリーズ                           600     3,630.00         2,178,000
    黒崎播磨                           500     4,475.00         2,237,500
    ヨータイ                          2,000      1,125.00         2,250,000
    イソライト工業                          1,300       603.00         783,900
                                                    貸付有価証券
    東京窯業                          3,400       317.00        1,077,800         100株
    ニッカトー                          1,200       694.00         832,800
    フジミインコーポレーテッド                          2,200      5,020.00        11,044,000
    クニミネ工業                          1,100      1,168.00         1,284,800
    エーアンドエーマテリアル                           500     1,020.00          510,000
    ニチアス                          6,900      2,723.00        18,788,700
    ニチハ                          3,800      2,903.00        11,031,400
    日本製鉄                         129,500       2,055.00        266,122,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    神戸製鋼所                         49,600        742.00       36,803,200         1,000株
    中山製鋼所                          3,700       414.00        1,531,800
    合同製鐵                          1,500      1,676.00         2,514,000
                                                    貸付有価証券
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         78,500       1,458.00        114,453,000         8,600株
                                                    貸付有価証券
    東京製鐵                         10,600       1,117.00        11,840,200         3,300株
                                                    貸付有価証券
    共英製鋼                          3,200      1,417.00         4,534,400        1,200株
    大和工業                          5,800      3,580.00        20,764,000
                                                    貸付有価証券
    東京鐵鋼                          1,100      1,560.00         1,716,000         700株
    大阪製鐵                          1,500      1,129.00         1,693,500
                                                    貸付有価証券
    淀川製鋼所                          3,600      2,315.00         8,334,000         200株
    丸一鋼管                          8,800      2,762.00        24,305,600
    モリ工業                           800     2,408.00         1,926,400
                                                    貸付有価証券
    大同特殊鋼                          4,400      5,410.00        23,804,000         100株
    日本高周波鋼業                          1,000       413.00         413,000
                                                    貸付有価証券
    日本冶金工業                          2,200      2,257.00         4,965,400         100株
    山陽特殊製鋼                          3,300      1,610.00         5,313,000
    愛知製鋼                          1,500      3,090.00         4,635,000
                                                    貸付有価証券
    日立金属                         25,600       2,121.00        54,297,600         3,000株
    日本金属                           700      977.00         683,900
                                                    貸付有価証券
    大平洋金属                          1,900      1,942.00         3,689,800        1,300株
                                                    貸付有価証券
    新日本電工                         17,500        318.00        5,565,000        6,000株
    栗本鐵工所                          1,200      1,686.00         2,023,200
    虹技                           400     1,218.00          487,200
    日本鋳鉄管                           300     1,363.00          408,900
    三菱製鋼                          2,100       871.00        1,829,100
    日亜鋼業                          3,800       296.00        1,124,800
    日本精線                           400     4,375.00         1,750,000
                                                    貸付有価証券
    エンビプロ・ホールディングス                          1,200      1,127.00         1,352,400         800株
                                                    貸付有価証券
    シンニッタン                          4,300       249.00        1,070,700         100株
    新家工業                           700     1,619.00         1,133,300
    大紀アルミニウム工業所                          4,200      1,198.00         5,031,600
    日本軽金属ホールディングス                          7,400      1,874.00        13,867,600
    三井金属鉱業                          7,300      3,235.00        23,615,500
                                                    貸付有価証券
    東邦亜鉛                          1,500      2,029.00         3,043,500         300株
                                 50/157

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三菱マテリアル                         17,900       2,320.00        41,528,000
                                                    貸付有価証券
    住友金属鉱山                         34,700       4,908.00        170,307,600          300株
    ＤＯＷＡホールディングス                          6,900      4,535.00        31,291,500
    古河機械金属                          4,500      1,257.00         5,656,500
                                                    貸付有価証券
    エス・サイエンス                         13,500        39.00        526,500       5,300株
                                                    貸付有価証券
    大阪チタニウムテクノロジーズ                          2,800       830.00        2,324,000        1,900株
                                                    貸付有価証券
    東邦チタニウム                          4,900       947.00        4,640,300        1,800株
    ＵＡＣＪ                          4,100      2,334.00         9,569,400
    ＣＫサンエツ                           600     3,610.00         2,166,000
    古河電気工業                          8,400      2,913.00        24,469,200
                                                    貸付有価証券
    住友電気工業                         94,700       1,676.50        158,764,550         3,100株
    フジクラ                         32,700        468.00       15,303,600
    昭和電線ホールディングス                          2,700      1,696.00         4,579,200
    東京特殊電線                           400     2,511.00         1,004,400
    タツタ電線                          4,700       570.00        2,679,000
                                                    貸付有価証券
    カナレ電気                           500     1,814.00          907,000       300株
                                                    貸付有価証券
    平河ヒューテック                          1,500      1,218.00         1,827,000         500株
    リョービ                          3,300      1,586.00         5,233,800
                                                    貸付有価証券
    アーレスティ                          3,500       423.00        1,480,500         100株
    アサヒホールディングス                         10,200       2,389.00        24,367,800
                                                    貸付有価証券
    稲葉製作所                          1,500      1,480.00         2,220,000        1,000株
    宮地エンジニアリンググループ                           900     2,168.00         1,951,200
    トーカロ                          7,000      1,403.00         9,821,000
    アルファＣｏ                          1,000      1,118.00         1,118,000
    ＳＵＭＣＯ                         34,600       2,541.00        87,918,600
    川田テクノロジーズ                           600     3,850.00         2,310,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           900     5,330.00         4,797,000
    ジェイテックコーポレーション                           300     3,050.00          915,000
    信和                          1,600       769.00        1,230,400
    東洋製罐グループホールディングス                         17,300       1,500.00        25,950,000
                                                    貸付有価証券
    ホッカンホールディングス                          1,400      1,403.00         1,964,200         900株
    コロナ                          1,500       931.00        1,396,500
    横河ブリッジホールディングス                          4,700      2,000.00         9,400,000
    駒井ハルテック                           500     1,724.00          862,000
                                                    貸付有価証券
    高田機工                           200     2,680.00          536,000       100株
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三和ホールディングス                         25,600       1,326.00        33,945,600
                                                    貸付有価証券
    文化シヤッター                          8,000      1,085.00         8,680,000        4,800株
                                                    貸付有価証券
    三協立山                          3,500       787.00        2,754,500         700株
    アルインコ                          1,800       996.00        1,792,800
    東洋シヤッター                           700      664.00         464,800
                                                    貸付有価証券
    ＬＩＸＩＬ                         37,400       2,877.00        107,599,800         4,300株
                                                    貸付有価証券
    日本フイルコン                          2,000       498.00         996,000       500株
    ノーリツ                          5,600      1,913.00        10,712,800
    長府製作所                          2,800      2,025.00         5,670,000
    リンナイ                          5,300      10,660.00         56,498,000
    ダイニチ工業                          1,400       797.00        1,115,800
    日東精工                          3,500       543.00        1,900,500
    三洋工業                           400     1,873.00          749,200
    岡部                          5,600       661.00        3,701,600
    ジーテクト                          3,300      1,500.00         4,950,000
    東プレ                          5,100      1,642.00         8,374,200
    高周波熱錬                          5,200       555.00        2,886,000
    東京製綱                          1,900      1,208.00         2,295,200
    サンコール                          2,100       455.00         955,500
                                                    貸付有価証券
    モリテック　スチール                          2,200       514.00        1,130,800        1,500株
    パイオラックス                          4,000      1,457.00         5,828,000
    エイチワン                          2,700       772.00        2,084,400
    日本発條                         27,100        876.00       23,739,600
    中央発條                          1,300      1,206.00         1,567,800
    アドバネクス                           400     1,344.00          537,600
                                                    貸付有価証券
    立川ブラインド工業                          1,200      1,314.00         1,576,800         800株
    三益半導体工業                          2,100      2,562.00         5,380,200
    日本ドライケミカル                           700     1,705.00         1,193,500
    日本製鋼所                          8,200      2,842.00        23,304,400
    三浦工業                         11,700       5,030.00        58,851,000
    タクマ                          9,200      1,860.00        17,112,000
                                                    貸付有価証券
    ツガミ                          5,600      1,674.00         9,374,400         900株
                                                    貸付有価証券
    オークマ                          3,200      5,660.00        18,112,000         100株
    芝浦機械                          2,800      2,499.00         6,997,200
                                                    貸付有価証券
    アマダ                         39,700       1,164.00        46,210,800         4,300株
    アイダエンジニアリング                          7,100       870.00        6,177,000
    滝澤鉄工所                           800     1,124.00          899,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＦＵＪＩ                         10,800       2,718.00        29,354,400         200株
    牧野フライス製作所                          3,200      4,340.00        13,888,000
    オーエスジー                         13,400       1,751.00        23,463,400
    ダイジェット工業                           300     1,336.00          400,800
    旭ダイヤモンド工業                          7,300       515.00        3,759,500
                                                    貸付有価証券
    ＤＭＧ森精機                         17,200       1,890.00        32,508,000        12,000株
    ソディック                          6,500      1,123.00         7,299,500
                                                    貸付有価証券
    ディスコ                          3,700      33,600.00        124,320,000          100株
    日東工器                          1,300      1,869.00         2,429,700
    日進工具                          2,200      1,451.00         3,192,200
                                                    貸付有価証券
    パンチ工業                          2,600       575.00        1,495,000         100株
    冨士ダイス                          1,100       654.00         719,400
    豊和工業                          1,600       809.00        1,294,400
    ＯＫＫ                          1,400       387.00         541,800
                                                    貸付有価証券
    石川製作所                           700     1,705.00         1,193,500         400株
    東洋機械金属                          1,900       523.00         993,700
    津田駒工業                           600      884.00         530,400
    エンシュウ                           700      857.00         599,900
                                                    貸付有価証券
    島精機製作所                          4,000      2,118.00         8,472,000        1,300株
    オプトラン                          3,400      2,709.00         9,210,600
    ＮＣホールディングス                           800      949.00         759,200
    イワキポンプ                          1,700       945.00        1,606,500
    フリュー                          2,600      1,135.00         2,951,000
                                                    貸付有価証券
    ヤマシンフィルタ                          5,400       802.00        4,330,800        3,700株
    日阪製作所                          3,300       808.00        2,666,400
                                                    貸付有価証券
    やまびこ                          5,300      1,219.00         6,460,700         100株
    平田機工                          1,300      6,470.00         8,411,000
                                                    貸付有価証券
    ペガサスミシン製造                          2,800       490.00        1,372,000        1,900株
    マルマエ                          1,100      1,904.00         2,094,400
                                                    貸付有価証券
    タツモ                          1,200      1,630.00         1,956,000         200株
                                                    貸付有価証券
    ナブテスコ                         16,000       5,020.00        80,320,000        11,200株
    三井海洋開発                          2,900      2,124.00         6,159,600
    レオン自動機                          2,700      1,273.00         3,437,100
    ＳＭＣ                          8,000      65,520.00        524,160,000
    ホソカワミクロン                          1,000      6,030.00         6,030,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ユニオンツール                          1,000      3,725.00         3,725,000         700株
    オイレス工業                          3,800      1,546.00         5,874,800
    日精エー・エス・ビー機械                           900     5,290.00         4,761,000
    サトーホールディングス                          3,600      2,561.00         9,219,600
    技研製作所                          2,400      4,470.00        10,728,000
                                                    貸付有価証券
    日本エアーテック                           900     1,294.00         1,164,600         600株
    カワタ                           900      894.00         804,600
                                                    貸付有価証券
    日精樹脂工業                          2,100      1,237.00         2,597,700        1,000株
    オカダアイヨン                           900     1,303.00         1,172,700
                                                    貸付有価証券
    ワイエイシイホールディングス                          1,300      1,014.00         1,318,200         900株
                                                    貸付有価証券
    小松製作所                         124,300       3,203.00        398,132,900         4,400株
    住友重機械工業                         15,700       3,385.00        53,144,500
    日立建機                         12,800       3,630.00        46,464,000
    日工                          4,100       702.00        2,878,200
    巴工業                          1,100      2,108.00         2,318,800
    井関農機                          2,800      1,363.00         3,816,400
                                                    貸付有価証券
    ＴＯＷＡ                          2,600      2,037.00         5,296,200         600株
    丸山製作所                           600     1,807.00         1,084,200
    北川鉄工所                          1,300      1,678.00         2,181,400
    ローツェ                          1,200      9,900.00        11,880,000
    タカキタ                          1,000       637.00         637,000
                                                    貸付有価証券
    クボタ                         144,100       2,488.00        358,520,800         94,400株
    荏原実業                           700     6,370.00         4,459,000
                                                    貸付有価証券
    三菱化工機                           900     2,726.00         2,453,400         400株
    月島機械                          5,100      1,159.00         5,910,900
    帝国電機製作所                          1,900      1,254.00         2,382,600
                                                    貸付有価証券
    東京機械製作所                          1,500       630.00         945,000       400株
    新東工業                          6,500       777.00        5,050,500
    澁谷工業                          2,400      3,295.00         7,908,000
    アイチ　コーポレーション                          4,800       871.00        4,180,800
    小森コーポレーション                          6,900       793.00        5,471,700
    鶴見製作所                          2,100      1,728.00         3,628,800
    住友精密工業                           400     2,456.00          982,400
    日本ギア工業                          1,200       327.00         392,400
    酒井重工業                           500     2,046.00         1,023,000
                                                    貸付有価証券
    荏原製作所                         11,400       5,400.00        61,560,000         100株
                                 54/157


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    石井鐵工所                           400     2,970.00         1,188,000
    酉島製作所                          2,800       885.00        2,478,000
    北越工業                          2,800      1,131.00         3,166,800
                                                    貸付有価証券
    ダイキン工業                         35,000      21,605.00        756,175,000         1,700株
    オルガノ                           900     6,400.00         5,760,000
    トーヨーカネツ                          1,000      2,372.00         2,372,000
    栗田工業                         14,800       5,030.00        74,444,000
    椿本チエイン                          3,900      3,075.00        11,992,500
    大同工業                          1,400      1,093.00         1,530,200
    木村化工機                          2,300       917.00        2,109,100
    アネスト岩田                          4,600      1,010.00         4,646,000
                                                    貸付有価証券
    ダイフク                         15,100       9,200.00        138,920,000         1,900株
                                                    貸付有価証券
    サムコ                           700     3,180.00         2,226,000         400株
    加藤製作所                          1,500       989.00        1,483,500
    油研工業                           500     1,734.00          867,000
                                                    貸付有価証券
    タダノ                         13,200       1,058.00        13,965,600         300株
    フジテック                          9,500      2,408.00        22,876,000
    ＣＫＤ                          6,400      2,606.00        16,678,400
    キトー                          2,400      1,695.00         4,068,000
    平和                          7,700      1,821.00        14,021,700
    理想科学工業                          2,000      1,729.00         3,458,000
                                                    貸付有価証券
    ＳＡＮＫＹＯ                          6,500      2,668.00        17,342,000         4,500株
    日本金銭機械                          3,100       559.00        1,732,900
    マースグループホールディングス                          1,700      1,601.00         2,721,700
    フクシマガリレイ                          1,900      4,220.00         8,018,000
    オーイズミ                          1,400       387.00         541,800
    ダイコク電機                          1,300       892.00        1,159,600
    竹内製作所                          4,600      2,898.00        13,330,800
    アマノ                          7,200      2,865.00        20,628,000
    ＪＵＫＩ                          4,000       770.00        3,080,000
                                                    貸付有価証券
    サンデンホールディングス                          3,900       366.00        1,427,400         100株
                                                    貸付有価証券
    蛇の目ミシン工業                          2,500       815.00        2,037,500         500株
    マックス                          3,700      1,677.00         6,204,900
    グローリー                          7,000      2,248.00        15,736,000
                                                    貸付有価証券
    新晃工業                          2,500      1,904.00         4,760,000         100株
    大和冷機工業                          4,400      1,054.00         4,637,600
    セガサミーホールディングス                         25,000       1,393.00        34,825,000
                                 55/157


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本ピストンリング                          1,000      1,184.00         1,184,000
    リケン                          1,300      2,450.00         3,185,000
    ＴＰＲ                          3,700      1,456.00         5,387,200
    ツバキ・ナカシマ                          5,300      1,758.00         9,317,400
    ホシザキ                          8,600      9,730.00        83,678,000
    大豊工業                          2,200       892.00        1,962,400
    日本精工                         56,300       1,039.00        58,495,700
                                                    貸付有価証券
    ＮＴＮ                         63,500        307.00       19,494,500         3,000株
    ジェイテクト                         26,300       1,141.00        30,008,300
                                                    貸付有価証券
    不二越                          2,600      4,165.00        10,829,000         200株
                                                    貸付有価証券
    日本トムソン                          7,500       612.00        4,590,000         200株
                                                    貸付有価証券
    ＴＨＫ                         17,100       3,560.00        60,876,000         400株
    ユーシン精機                          1,800       826.00        1,486,800
    前澤給装工業                          1,900      1,095.00         2,080,500
    イーグル工業                          3,500      1,121.00         3,923,500
                                                    貸付有価証券
    前澤工業                          1,900       601.00        1,141,900         400株
    日本ピラー工業                          2,800      1,934.00         5,415,200
    キッツ                          8,500       758.00        6,443,000
                                                    貸付有価証券
    マキタ                         35,800       5,280.00        189,024,000         1,400株
    日立造船                         21,700        717.00       15,558,900
    三菱重工業                         43,100       3,315.00        142,876,500
    ＩＨＩ                         18,500       2,662.00        49,247,000
                                                    貸付有価証券
    スター精密                          4,200      1,803.00         7,572,600        2,900株
                                                    貸付有価証券
    日清紡ホールディングス                         16,800        904.00       15,187,200         100株
                                                    貸付有価証券
    イビデン                         13,200       5,080.00        67,056,000         1,100株
                                                    貸付有価証券
    コニカミノルタ                         55,700        598.00       33,308,600        17,000株
                                                    貸付有価証券
    ブラザー工業                         33,500       2,287.00        76,614,500         1,700株
    ミネベアミツミ                         47,300       2,980.00        140,954,000
    日立製作所                         131,900       5,736.00        756,578,400
    東芝                         54,300       4,595.00        249,508,500
    三菱電機                         274,300       1,692.00        464,115,600
                                                    貸付有価証券
    富士電機                         16,500       5,130.00        84,645,000         2,700株
    東洋電機製造                          1,000      1,176.00         1,176,000
    安川電機                         29,500       5,310.00        156,645,000
    シンフォニアテクノロジー                          3,500      1,278.00         4,473,000
                                 56/157


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    明電舎                          4,700      2,254.00        10,593,800
    オリジン                           800     1,332.00         1,065,600
    山洋電気                          1,300      7,640.00         9,932,000
    デンヨー                          2,300      2,026.00         4,659,800
    東芝テック                          2,900      4,235.00        12,281,500
    芝浦メカトロニクス                           500     6,480.00         3,240,000
    マブチモーター                          7,600      4,315.00        32,794,000
                                                    貸付有価証券
    日本電産                         66,000      12,530.00        826,980,000         1,800株
                                                    貸付有価証券
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          1,400       716.00        1,002,400         800株
    トレックス・セミコンダクター                          1,500      2,209.00         3,313,500
                                                    貸付有価証券
    東光高岳                          1,400      1,426.00         1,996,400         100株
    ダイヘン                          3,000      4,975.00        14,925,000
                                                    貸付有価証券
    ヤーマン                          4,500      1,492.00         6,714,000        3,000株
    ＪＶＣケンウッド                         23,700        232.00        5,498,400
    ミマキエンジニアリング                          2,600       679.00        1,765,400
                                                    貸付有価証券
    Ｉ－ＰＥＸ                          1,300      2,430.00         3,159,000         100株
    日新電機                          6,400      1,289.00         8,249,600
                                                    貸付有価証券
    大崎電気工業                          5,600       598.00        3,348,800         100株
    オムロン                         22,800       8,620.00        196,536,000
    日東工業                          4,000      1,774.00         7,096,000
    ＩＤＥＣ                          3,700      2,044.00         7,562,800
                                                    貸付有価証券
    正興電機製作所                           800     1,658.00         1,326,400         400株
    不二電機工業                           500     1,285.00          642,500
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          9,900      3,095.00        30,640,500
    サクサホールディングス                           600     1,395.00          837,000
    メルコホールディングス                          1,000      4,730.00         4,730,000
    テクノメディカ                           600     1,612.00          967,200
                                                    貸付有価証券
    ダイヤモンドエレクトリックホールディング
    ス                           800     2,960.00         2,368,000         500株
    日本電気                         34,900       5,110.00        178,339,000
                                                    貸付有価証券
    富士通                         24,700      17,785.00        439,289,500          300株
    沖電気工業                         11,100        978.00       10,855,800
    岩崎通信機                          1,300       939.00        1,220,700
                                                    貸付有価証券
    電気興業                          1,400      2,308.00         3,231,200         100株
                                                    貸付有価証券
    サンケン電気                          3,200      5,340.00        17,088,000         200株
    ナカヨ                           500     1,491.00          745,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アイホン                          1,500      2,062.00         3,093,000
                                                    貸付有価証券
    ルネサスエレクトロニクス                         118,100       1,114.00        131,563,400         28,300株
                                                    貸付有価証券
    セイコーエプソン                         34,000       1,935.00        65,790,000         200株
                                                    貸付有価証券
    ワコム                         19,800        666.00       13,186,800        13,800株
    アルバック                          5,100      5,150.00        26,265,000
    アクセル                          1,200       902.00        1,082,400
    ＥＩＺＯ                          2,300      4,710.00        10,833,000
    日本信号                          6,400       940.00        6,016,000
                                                    貸付有価証券
    京三製作所                          5,900       425.00        2,507,500         400株
    能美防災                          3,600      2,053.00         7,390,800
    ホーチキ                          2,000      1,213.00         2,426,000
    星和電機                          1,400       555.00         777,000
    エレコム                          6,300      2,088.00        13,154,400
    パナソニック                         292,600       1,247.00        364,872,200
                                                    貸付有価証券
    シャープ                         36,500       1,998.00        72,927,000        25,500株
                                                    貸付有価証券
    アンリツ                         16,500       2,091.00        34,501,500        11,300株
    富士通ゼネラル                          8,400      2,691.00        22,604,400
                                                    代用有価証券
                                                     13,000株
                                                    貸付有価証券
    ソニーグループ                         171,800       10,785.00       1,852,863,000          5,700株
                                                    貸付有価証券
    ＴＤＫ                         13,200      13,940.00        184,008,000          100株
    帝国通信工業                          1,100      1,166.00         1,282,600
    タムラ製作所                          9,900       558.00        5,524,200
    アルプスアルパイン                         22,400       1,177.00        26,364,800
    池上通信機                           900      820.00         738,000
    日本電波工業                          2,600       917.00        2,384,200
                                                    貸付有価証券
    鈴木                          1,200      1,066.00         1,279,200         300株
    日本トリム                           600     3,560.00         2,136,000
    ローランド　ディー．ジー．                          1,600      2,105.00         3,368,000
    フォスター電機                          2,900      1,026.00         2,975,400
    ＳＭＫ                           700     2,593.00         1,815,100
    ヨコオ                          2,100      2,301.00         4,832,100
    ホシデン                          7,500      1,011.00         7,582,500
    ヒロセ電機                          4,200      15,590.00         65,478,000
                                                    貸付有価証券
    日本航空電子工業                          6,300      1,933.00        12,177,900         200株
    ＴＯＡ                          3,200       880.00        2,816,000
    マクセルホールディングス                          5,500      1,241.00         6,825,500
                                 58/157


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    古野電気                          3,500      1,038.00         3,633,000         500株
    ユニデンホールディングス                           700     2,430.00         1,701,000
    スミダコーポレーション                          2,400      1,032.00         2,476,800
    アイコム                          1,200      2,420.00         2,904,000
    リオン                          1,200      2,539.00         3,046,800
                                                    貸付有価証券
    本多通信工業                          2,500       480.00        1,200,000         800株
                                                    貸付有価証券
    横河電機                         27,500       1,733.00        47,657,500         100株
    新電元工業                          1,000      3,740.00         3,740,000
    アズビル                         18,600       4,385.00        81,561,000
    東亜ディーケーケー                          1,300       821.00        1,067,300
    日本光電工業                         11,300       3,100.00        35,030,000
    チノー                           900     1,464.00         1,317,600
    共和電業                          2,800       404.00        1,131,200
                                                    貸付有価証券
    日本電子材料                          1,100      2,050.00         2,255,000         700株
                                                    貸付有価証券
    堀場製作所                          5,400      7,040.00        38,016,000         300株
                                                    貸付有価証券
    アドバンテスト                         20,400       9,890.00        201,756,000          400株
    小野測器                          1,200       542.00         650,400
    エスペック                          2,400      2,013.00         4,831,200
    キーエンス                         26,900      53,870.00       1,449,103,000
    日置電機                          1,300      5,120.00         6,656,000
    シスメックス                         21,400      11,160.00        238,824,000
    日本マイクロニクス                          4,800      1,545.00         7,416,000
    メガチップス                          2,700      3,280.00         8,856,000
                                                    貸付有価証券
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,200      3,810.00         4,572,000         700株
                                                    貸付有価証券
    澤藤電機                           400     2,234.00          893,600       200株
    原田工業                          1,300       890.00        1,157,000
    コーセル                          3,400      1,083.00         3,682,200
                                                    貸付有価証券
    イリソ電子工業                          2,300      4,625.00        10,637,500         1,400株
    オプテックスグループ                          4,500      1,927.00         8,671,500
    千代田インテグレ                          1,200      1,831.00         2,197,200
    アイ・オー・データ機器                           900     1,091.00          981,900
                                                    貸付有価証券
    レーザーテック                         12,000      20,600.00        247,200,000         3,400株
    スタンレー電気                         19,200       3,260.00        62,592,000
    岩崎電気                          1,000      1,727.00         1,727,000
    ウシオ電機                         14,000       1,579.00        22,106,000
    岡谷電機産業                          2,400       354.00         849,600
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                          2,600       344.00         894,400
    エノモト                           800     1,750.00         1,400,000
    日本セラミック                          2,800      2,806.00         7,856,800
    遠藤照明                          1,300       779.00        1,012,700
                                                    貸付有価証券
    古河電池                          2,000      1,562.00         3,124,000        1,400株
                                                    貸付有価証券
    双信電機                          1,500       607.00         910,500       600株
    山一電機                          1,800      1,670.00         3,006,000
                                                    貸付有価証券
    図研                          1,800      3,150.00         5,670,000         100株
                                                    貸付有価証券
    日本電子                          5,000      5,620.00        28,100,000         1,200株
                                                    貸付有価証券
    カシオ計算機                         22,100       1,905.00        42,100,500         1,200株
                                                    貸付有価証券
    ファナック                         24,100      26,300.00        633,830,000         1,400株
                                                    貸付有価証券
    日本シイエムケイ                          5,900       457.00        2,696,300         200株
    エンプラス                          1,200      4,105.00         4,926,000
    大真空                           900     3,500.00         3,150,000
    ローム                         11,400      10,370.00        118,218,000
    浜松ホトニクス                         19,700       6,660.00        131,202,000
    三井ハイテック                          2,700      4,120.00        11,124,000
    新光電気工業                          9,200      3,570.00        32,844,000
                                                    貸付有価証券
    京セラ                         41,800       6,722.00        280,979,600          600株
                                                    貸付有価証券
    太陽誘電                         12,200       5,270.00        64,294,000         600株
    村田製作所                         80,600       8,279.00        667,287,400
    双葉電子工業                          4,900       835.00        4,091,500
    北陸電気工業                          1,200      1,035.00         1,242,000
    ニチコン                          8,600      1,152.00         9,907,200
    日本ケミコン                          2,800      2,564.00         7,179,200
    ＫＯＡ                          3,800      1,608.00         6,110,400
    市光工業                          4,100       719.00        2,947,900
    小糸製作所                         16,400       7,110.00        116,604,000
    ミツバ                          5,300       918.00        4,865,400
                                                    貸付有価証券
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          4,800      10,420.00         50,016,000         300株
    キヤノン電子                          2,600      1,701.00         4,422,600
    キヤノン                         136,300       2,560.00        348,928,000
                                                    貸付有価証券
    リコー                         69,800       1,298.00        90,600,400        11,600株
    象印マホービン                          7,400      1,670.00        12,358,000
    ＭＵＴＯＨホールディングス                           500     1,591.00          795,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    東京エレクトロン                         16,100      48,660.00        783,426,000          500株
    トヨタ紡織                          8,000      2,113.00        16,904,000
    芦森工業                           600     1,040.00          624,000
                                                    貸付有価証券
    ユニプレス                          4,600       944.00        4,342,400         400株
                                                    貸付有価証券
    豊田自動織機                         22,200       9,340.00        207,348,000          100株
    モリタホールディングス                          4,400      1,538.00         6,767,200
                                                    貸付有価証券
    三櫻工業                          3,900      1,100.00         4,290,000         200株
    デンソー                         60,400       7,503.00        453,181,200
                                                    貸付有価証券
    東海理化電機製作所                          7,200      1,759.00        12,664,800         200株
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         10,600        494.00        5,236,400
                                                    貸付有価証券
    川崎重工業                         21,300       2,632.00        56,061,600         1,100株
                                                    貸付有価証券
    名村造船所                          8,200       167.00        1,369,400        2,500株
    日本車輌製造                          1,000      2,188.00         2,188,000
    三菱ロジスネクスト                          3,700      1,020.00         3,774,000
    近畿車輛                           400     1,250.00          500,000
                                                    貸付有価証券
    日産自動車                         323,700        539.10       174,506,670         9,700株
    いすゞ自動車                         72,900       1,443.00        105,194,700
                                                    代用有価証券
                                                     46,000株
                                                    貸付有価証券
    トヨタ自動車                         277,900       9,115.00       2,533,058,500          16,800株
    日野自動車                         34,300       1,018.00        34,917,400
                                                    貸付有価証券
    三菱自動車工業                         101,500        304.00       30,856,000        71,000株
    エフテック                          2,000       795.00        1,590,000
    レシップホールディングス                          1,100       586.00         644,600
    ＧＭＢ                           600      918.00         550,800
    ファルテック                           500      770.00         385,000
    武蔵精密工業                          6,100      2,204.00        13,444,400
    日産車体                          4,100       709.00        2,906,900
    新明和工業                          7,800       972.00        7,581,600
                                                    貸付有価証券
    極東開発工業                          4,700      1,730.00         8,131,000         200株
    トピー工業                          2,400      1,328.00         3,187,200
                                                    貸付有価証券
    ティラド                           900     2,686.00         2,417,400         100株
                                                    貸付有価証券
    曙ブレーキ工業                         15,400        174.00        2,679,600        10,700株
                                                    貸付有価証券
    タチエス                          4,200      1,279.00         5,371,800        1,200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＮＯＫ                         13,300       1,345.00        17,888,500
    フタバ産業                          7,000       498.00        3,486,000
    ＫＹＢ                          3,100      3,825.00        11,857,500
    大同メタル工業                          5,800       574.00        3,329,200
    プレス工業                         13,900        323.00        4,489,700
                                                    貸付有価証券
    ミクニ                          4,000       284.00        1,136,000         100株
    太平洋工業                          5,800      1,183.00         6,861,400
    河西工業                          3,700       395.00        1,461,500
    アイシン                         20,100       4,800.00        96,480,000
                                                    貸付有価証券
    マツダ                         86,100        935.00       80,503,500         2,600株
                                                    貸付有価証券
    今仙電機製作所                          2,400       698.00        1,675,200         200株
                                                    代用有価証券
                                                      5,900株
                                                    貸付有価証券
    本田技研工業                         216,000       3,353.00        724,248,000         2,000株
    スズキ                         54,400       4,743.00        258,019,200
                                                    貸付有価証券
    ＳＵＢＡＲＵ                         78,600       2,130.50        167,457,300          600株
                                                    貸付有価証券
    安永                          1,300      1,145.00         1,488,500         800株
                                                    貸付有価証券
    ヤマハ発動機                         38,800       3,195.00        123,966,000         27,100株
                                                    貸付有価証券
    ＴＢＫ                          3,200       415.00        1,328,000         100株
    エクセディ                          3,700      1,605.00         5,938,500
    豊田合成                          8,900      2,788.00        24,813,200
    愛三工業                          4,500       791.00        3,559,500
    盟和産業                           400      948.00         379,200
    日本プラスト                          2,200       692.00        1,522,400
                                                    貸付有価証券
    ヨロズ                          2,300      1,218.00         2,801,400         500株
    エフ・シー・シー                          4,500      1,699.00         7,645,500
                                                    貸付有価証券
    シマノ                         10,300      24,800.00        255,440,000         1,100株
    テイ・エス　テック                         12,700       1,569.00        19,926,300
                                                    貸付有価証券
    ジャムコ                          1,500      1,002.00         1,503,000        1,000株
                                                    貸付有価証券
    テルモ                         84,100       4,217.00        354,649,700          600株
    クリエートメディック                           900     1,008.00          907,200
                                                    貸付有価証券
    日機装                          8,900      1,195.00        10,635,500         200株
                                                    貸付有価証券
    日本エム・ディ・エム                          1,600      2,016.00         3,225,600         300株
                                                    貸付有価証券
    島津製作所                         35,300       3,835.00        135,375,500          300株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＪＭＳ                          2,300       869.00        1,998,700         500株
    クボテック                           900      331.00         297,900
    長野計器                          2,000      1,197.00         2,394,000
    ブイ・テクノロジー                          1,300      5,260.00         6,838,000
    東京計器                          1,700      1,054.00         1,791,800
    愛知時計電機                           400     4,290.00         1,716,000
                                                    貸付有価証券
    インターアクション                          1,400      2,333.00         3,266,200         100株
    オーバル                          2,700       285.00         769,500
    東京精密                          4,600      5,440.00        25,024,000
                                                    貸付有価証券
    マニー                         10,900       2,409.00        26,258,100         2,500株
    ニコン                         41,900       1,122.00        47,011,800
                                                    貸付有価証券
    トプコン                         13,800       1,717.00        23,694,600         2,500株
    オリンパス                         151,800       2,351.00        356,881,800
    理研計器                          2,400      2,755.00         6,612,000
    タムロン                          2,200      2,442.00         5,372,400
                                                    貸付有価証券
    ＨＯＹＡ                         54,000      14,350.00        774,900,000          200株
    シード                          1,100       768.00         844,800
    ノーリツ鋼機                          2,500      2,279.00         5,697,500
    エー・アンド・デイ                          2,300      1,037.00         2,385,100
                                                    貸付有価証券
    朝日インテック                         28,900       2,708.00        78,261,200         5,600株
                                                    貸付有価証券
    シチズン時計                         34,800        431.00       14,998,800         1,000株
    リズム                          1,000       824.00         824,000
                                                    貸付有価証券
    大研医器                          1,900       555.00        1,054,500         300株
                                                    貸付有価証券
    メニコン                          4,200      6,840.00        28,728,000         300株
    シンシア                           400      648.00         259,200
    松風                          1,200      1,859.00         2,230,800
                                                    貸付有価証券
    セイコーホールディングス                          3,900      2,139.00         8,342,100         100株
    ニプロ                         20,500       1,332.00        27,306,000
                                                    貸付有価証券
    中本パックス                           700     1,600.00         1,120,000         400株
                                                    貸付有価証券
    スノーピーク                          1,600      3,520.00         5,632,000        1,100株
    パラマウントベッドホールディングス                          5,300      2,005.00        10,626,500
                                                    貸付有価証券
    トランザクション                          1,500      1,365.00         2,047,500        1,000株
    粧美堂                           800      422.00         337,600
                                                    貸付有価証券
    ニホンフラッシュ                          2,300      1,259.00         2,895,700         500株
                                 63/157

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    前田工繊                          3,000      3,425.00        10,275,000         800株
                                                    貸付有価証券
    永大産業                          3,800       303.00        1,151,400         200株
    アートネイチャー                          2,700       644.00        1,738,800
    バンダイナムコホールディングス                         22,700       7,841.00        177,990,700
    アイフィスジャパン                           600      719.00         431,400
                                                    貸付有価証券
    共立印刷                          4,700       141.00         662,700       300株
    ＳＨＯＥＩ                          2,600      3,935.00        10,231,000
    フランスベッドホールディングス                          3,700       925.00        3,422,500
    パイロットコーポレーション                          4,600      3,415.00        15,709,000
    萩原工業                          1,500      1,431.00         2,146,500
    トッパン・フォームズ                          4,900      1,098.00         5,380,200
    フジシールインターナショナル                          5,600      2,369.00        13,266,400
    タカラトミー                         12,300        952.00       11,709,600
                                                    貸付有価証券
    廣済堂                          1,900      1,118.00         2,124,200         300株
                                                    貸付有価証券
    エステールホールディングス                           800      641.00         512,800       100株
    タカノ                          1,100       624.00         686,400
    プロネクサス                          2,200      1,030.00         2,266,000
                                                    貸付有価証券
    ホクシン                          2,300       175.00         402,500       1,600株
    ウッドワン                          1,000      1,238.00         1,238,000
    大建工業                          1,900      1,944.00         3,693,600
    凸版印刷                         41,700       1,918.00        79,980,600
    大日本印刷                         33,100       2,359.00        78,082,900
    共同印刷                           800     2,806.00         2,244,800
                                                    貸付有価証券
    ＮＩＳＳＨＡ                          5,600      1,525.00         8,540,000         100株
    光村印刷                           300     1,709.00          512,700
                                                    貸付有価証券
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          1,300      1,716.00         2,230,800         900株
                                                    貸付有価証券
    アシックス                         24,300       2,625.00        63,787,500         800株
    ツツミ                           700     2,433.00         1,703,100
    ローランド                          2,100      6,380.00        13,398,000
    小松ウオール工業                           800     1,924.00         1,539,200
    ヤマハ                         16,300       6,570.00        107,091,000
    河合楽器製作所                           800     3,785.00         3,028,000
    クリナップ                          2,600       522.00        1,357,200
                                                    貸付有価証券
    ピジョン                         17,600       3,085.00        54,296,000         7,300株
    オリバー                           600     3,155.00         1,893,000
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                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    兼松サステック                           200     1,762.00          352,400       100株
                                                    貸付有価証券
    キングジム                          2,300       942.00        2,166,600        1,600株
    リンテック                          5,900      2,418.00        14,266,200
                                                    貸付有価証券
    イトーキ                          5,400       359.00        1,938,600         100株
    任天堂                         15,700      67,700.00       1,062,890,000
    三菱鉛筆                          4,500      1,437.00         6,466,500
    タカラスタンダード                          5,700      1,600.00         9,120,000
    コクヨ                         13,200       1,695.00        22,374,000
    ナカバヤシ                          2,700       602.00        1,625,400
    グローブライド                          1,300      4,140.00         5,382,000
                                                    貸付有価証券
    オカムラ                          9,400      1,402.00        13,178,800         800株
    美津濃                          2,700      2,245.00         6,061,500
                                                    貸付有価証券
    東京電力ホールディングス                         232,600        339.00       78,851,400        147,800株
    中部電力                         83,900       1,311.00        109,992,900
                                                    貸付有価証券
    関西電力                         103,900       1,038.00        107,848,200         5,700株
                                                    貸付有価証券
    中国電力                         39,500       1,064.00        42,028,000         5,300株
    北陸電力                         25,100        625.00       15,687,500
    東北電力                         64,300        890.00       57,227,000
                                                    貸付有価証券
    四国電力                         22,800        736.00       16,780,800         500株
                                                    貸付有価証券
    九州電力                         60,600        885.00       53,631,000         3,200株
    北海道電力                         25,600        500.00       12,800,000
    沖縄電力                          5,300      1,400.00         7,420,000
                                                    貸付有価証券
    電源開発                         21,800       1,550.00        33,790,000        11,700株
                                                    貸付有価証券
    エフオン                          1,700      1,012.00         1,720,400        1,000株
                                                    貸付有価証券
    イーレックス                          4,000      1,843.00         7,372,000         100株
                                                    貸付有価証券
    レノバ                          4,700      3,640.00        17,108,000         3,200株
    東京瓦斯                         52,800       2,166.50        114,391,200
    大阪瓦斯                         49,700       2,062.00        102,481,400
                                                    貸付有価証券
    東邦瓦斯                         13,500       6,000.00        81,000,000         3,800株
    北海道瓦斯                          1,500      1,537.00         2,305,500
                                                    貸付有価証券
    広島ガス                          5,700       371.00        2,114,700         200株
    西部ガスホールディングス                          3,100      2,450.00         7,595,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    静岡ガス                          7,800      1,045.00         8,151,000         400株
    メタウォーター                          3,100      2,016.00         6,249,600
    ＳＢＳホールディングス                          2,000      3,100.00         6,200,000
    東武鉄道                         28,600       2,787.00        79,708,200
                                                    貸付有価証券
    相鉄ホールディングス                          9,400      2,126.00        19,984,400         500株
                                                    貸付有価証券
    東急                         69,200       1,466.00        101,447,200         1,100株
                                                    貸付有価証券
    京浜急行電鉄                         35,200       1,412.00        49,702,400        11,000株
                                                    貸付有価証券
    小田急電鉄                         44,000       2,827.00        124,388,000         11,900株
                                                    貸付有価証券
    京王電鉄                         15,300       6,800.00        104,040,000          700株
    京成電鉄                         20,500       3,375.00        69,187,500
                                                    貸付有価証券
    富士急行                          3,700      5,110.00        18,907,000         2,500株
    新京成電鉄                           700     2,147.00         1,502,900
                                                    貸付有価証券
    東日本旅客鉄道                         48,300       7,650.00        369,495,000         4,900株
                                                    貸付有価証券
    西日本旅客鉄道                         24,400       6,230.00        152,012,000          400株
                                                    貸付有価証券
    東海旅客鉄道                         22,800      16,265.00        370,842,000         3,800株
                                                    貸付有価証券
    西武ホールディングス                         33,100       1,266.00        41,904,600        12,800株
    鴻池運輸                          4,400      1,127.00         4,958,800
    西日本鉄道                          7,600      2,724.00        20,702,400
    ハマキョウレックス                          2,100      3,030.00         6,363,000
    サカイ引越センター                          1,300      5,580.00         7,254,000
                                                    貸付有価証券
    近鉄グループホールディングス                         26,000       3,860.00        100,360,000          600株
    阪急阪神ホールディングス                         34,700       3,420.00        118,674,000
                                                    貸付有価証券
    南海電気鉄道                         12,300       2,343.00        28,818,900         400株
                                                    貸付有価証券
    京阪ホールディングス                         11,600       3,465.00        40,194,000         2,200株
    神戸電鉄                           600     3,470.00         2,082,000
                                                    貸付有価証券
    名古屋鉄道                         21,400       2,100.00        44,940,000         1,700株
    山陽電気鉄道                          1,900      1,880.00         3,572,000
    アルプス物流                          1,800       935.00        1,683,000
    日本通運                          9,000      8,770.00        78,930,000
    ヤマトホールディングス                         36,400       3,010.00        109,564,000
    山九                          6,700      4,745.00        31,791,500
                                                    貸付有価証券
    丸運                          1,400       261.00         365,400       900株
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    丸全昭和運輸                          2,100      3,525.00         7,402,500
                                                    貸付有価証券
    センコーグループホールディングス                         14,300       1,007.00        14,400,100         900株
    トナミホールディングス                           600     4,970.00         2,982,000
                                                    貸付有価証券
    ニッコンホールディングス                          8,700      2,330.00        20,271,000         600株
    日本石油輸送                           300     2,572.00          771,600
    福山通運                          3,300      4,060.00        13,398,000
                                                    貸付有価証券
    セイノーホールディングス                         19,500       1,540.00        30,030,000         100株
    エスライン                           700      894.00         625,800
    神奈川中央交通                           600     3,635.00         2,181,000
    日立物流                          5,700      3,490.00        19,893,000
                                                    貸付有価証券
    丸和運輸機関                          5,500      1,535.00         8,442,500         600株
                                                    貸付有価証券
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          2,700      1,646.00         4,444,200         700株
                                                    貸付有価証券
    九州旅客鉄道                         20,100       2,497.00        50,189,700        11,300株
                                                    貸付有価証券
    ＳＧホールディングス                         49,100       2,446.00        120,098,600          600株
                                                    貸付有価証券
    日本郵船                         21,700       4,515.00        97,975,500         1,500株
                                                    貸付有価証券
    商船三井                         15,400       4,395.00        67,683,000         700株
                                                    貸付有価証券
    川崎汽船                          8,000      2,954.00        23,632,000         500株
    ＮＳユナイテッド海運                          1,200      2,112.00         2,534,400
                                                    貸付有価証券
    明治海運                          2,800       430.00        1,204,000        1,900株
    飯野海運                         12,100        435.00        5,263,500
    共栄タンカー                           500      850.00         425,000
    乾汽船                          1,800      1,114.00         2,005,200
                                                    貸付有価証券
    日本航空                         63,300       2,499.00        158,186,700         3,400株
                                                    貸付有価証券
    ＡＮＡホールディングス                         70,100       2,655.00        186,115,500         9,700株
    パスコ                           500     1,474.00          737,000
    トランコム                           800     8,410.00         6,728,000
    日新                          2,100      1,444.00         3,032,400
    三菱倉庫                          9,000      3,300.00        29,700,000
    三井倉庫ホールディングス                          2,800      2,284.00         6,395,200
    住友倉庫                          9,200      1,469.00        13,514,800
    澁澤倉庫                          1,500      2,066.00         3,099,000
    東陽倉庫                          4,500       324.00        1,458,000
                                                    貸付有価証券
    日本トランスシティ                          5,700       513.00        2,924,100         100株
    ケイヒン                           500     1,363.00          681,500
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中央倉庫                          1,600      1,106.00         1,769,600
    安田倉庫                          2,100       935.00        1,963,500
                                                    貸付有価証券
    ファイズホールディングス                           600      849.00         509,400       400株
    東洋埠頭                           700     1,511.00         1,057,700
    宇徳                          2,200       499.00        1,097,800
    上組                         14,300       2,168.00        31,002,400
    キムラユニティー                           600     1,310.00          786,000
    キユーソー流通システム                           700     1,599.00         1,119,300
    近鉄エクスプレス                          4,900      2,480.00        12,152,000
    東海運                          1,600       306.00         489,600
    エーアイテイー                          1,600       993.00        1,588,800
    内外トランスライン                           900     1,771.00         1,593,900
    日本コンセプト                           800     1,683.00         1,346,400
    ＮＥＣネッツエスアイ                          8,900      1,751.00        15,583,900
    クロスキャット                           700     1,019.00          713,300
    システナ                          9,600      1,929.00        18,518,400
                                                    貸付有価証券
    デジタルアーツ                          1,600      8,040.00        12,864,000         100株
    日鉄ソリューションズ                          3,900      3,195.00        12,460,500
                                                    貸付有価証券
    キューブシステム                          1,400      1,042.00         1,458,800         900株
                                                    貸付有価証券
    エイジア                           500     2,096.00         1,048,000         300株
    コア                          1,200      1,436.00         1,723,200
                                                    貸付有価証券
    ラクーンホールディングス                          1,900      2,687.00         5,105,300        1,300株
                                                    貸付有価証券
    ソリトンシステムズ                          1,300      1,730.00         2,249,000         900株
    ソフトクリエイトホールディングス                          1,100      2,255.00         2,480,500
    ＴＩＳ                         26,900       2,815.00        75,723,500
                                                    貸付有価証券
    ＪＮＳホールディングス                          1,200       540.00         648,000       500株
    電算システム                          1,100      2,927.00         3,219,700
    グリー                         16,500        565.00        9,322,500
                                                    貸付有価証券
    ＧＭＯペパボ                           200     5,290.00         1,058,000         100株
    コーエーテクモホールディングス                          7,200      5,190.00        37,368,000
    三菱総合研究所                          1,200      3,900.00         4,680,000
                                                    貸付有価証券
    ボルテージ                           800      505.00         404,000       500株
    電算                           300     2,441.00          732,300
                                                    貸付有価証券
    ＡＧＳ                          1,500       846.00        1,269,000        1,000株
                                                    貸付有価証券
    ファインデックス                          2,200      1,056.00         2,323,200         200株
                                 68/157


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ブレインパッド                           700     4,820.00         3,374,000
                                                    貸付有価証券
    ＫＬａｂ                          5,000       681.00        3,405,000        3,500株
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
    ングス                          3,700      1,071.00         3,962,700
                                                    貸付有価証券
    イーブックイニシアティブジャパン                           400     2,600.00         1,040,000         200株
                                                    貸付有価証券
    ネクソン                         68,100       2,584.00        175,970,400         8,700株
                                                    貸付有価証券
    アイスタイル                          8,400       516.00        4,334,400        5,200株
                                                    貸付有価証券
    エムアップホールディングス                           700     2,705.00         1,893,500         400株
                                                    貸付有価証券
    エイチーム                          1,900      1,664.00         3,161,600         300株
    エニグモ                          2,600      1,324.00         3,442,400
                                                    貸付有価証券
    テクノスジャパン                          2,000       601.00        1,202,000         500株
                                                    貸付有価証券
    コロプラ                          8,900       795.00        7,075,500        5,800株
    オルトプラス                          2,100       448.00         940,800
                                                    貸付有価証券
    ブロードリーフ                         13,300        524.00        6,969,200         500株
                                                    貸付有価証券
    クロス・マーケティンググループ                          1,400       690.00         966,000       300株
    デジタルハーツホールディングス                          1,200      1,460.00         1,752,000
                                                    貸付有価証券
    システム情報                          2,000       913.00        1,826,000         900株
                                                    貸付有価証券
    メディアドゥ                          1,000      5,590.00         5,590,000         700株
                                                    貸付有価証券
    じげん                          6,600       399.00        2,633,400         100株
                                                    貸付有価証券
    ブイキューブ                          1,500      2,413.00         3,619,500        1,000株
    エンカレッジ・テクノロジ                           600      637.00         382,200
    サイバーリンクス                           900     1,633.00         1,469,700
                                                    貸付有価証券
    フィックスターズ                          2,800       860.00        2,408,000        1,700株
                                                    貸付有価証券
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          1,100      1,606.00         1,766,600         600株
                                                    貸付有価証券
    オプティム                          1,900      2,442.00         4,639,800        1,300株
    セレス                           900     3,720.00         3,348,000
    ＳＨＩＦＴ                          1,400      15,490.00         21,686,000
                                                    貸付有価証券
    ティーガイア                          2,900      1,866.00         5,411,400        2,000株
    セック                           400     2,635.00         1,054,000
    日本アジアグループ                          2,600       943.00        2,451,800
    テクマトリックス                          4,200      1,740.00         7,308,000
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    プロシップ                           800     1,310.00         1,048,000
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          6,500      2,044.00        13,286,000
                                                    貸付有価証券
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          5,100      13,140.00         67,014,000         1,100株
    ザッパラス                          1,300       551.00         716,300
    システムリサーチ                           800     2,056.00         1,644,800
    インターネットイニシアティブ                          7,200      3,015.00        21,708,000
                                                    貸付有価証券
    さくらインターネット                          2,900       620.00        1,798,000        2,000株
                                                    貸付有価証券
    ヴィンクス                           800      982.00         785,600       500株
                                                    貸付有価証券
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                           600     5,080.00         3,048,000         100株
    ＳＲＡホールディングス                          1,400      2,597.00         3,635,800
    システムインテグレータ                          1,000       626.00         626,000
                                                    貸付有価証券
    朝日ネット                          2,200       701.00        1,542,200         200株
                                                    貸付有価証券
    ｅＢＡＳＥ                          3,200       868.00        2,777,600         100株
                                                    貸付有価証券
    アバント                          2,900      1,501.00         4,352,900         300株
                                                    貸付有価証券
    アドソル日進                           900     2,413.00         2,171,700         300株
    ＯＤＫソリューションズ                           600      869.00         521,400
                                                    貸付有価証券
    フリービット                          1,600       896.00        1,433,600         200株
                                                    貸付有価証券
    コムチュア                          2,500      2,286.00         5,715,000         200株
                                                    貸付有価証券
    サイバーコム                           500     1,501.00          750,500       200株
                                                    貸付有価証券
    アステリア                          1,900       823.00        1,563,700         800株
    アイル                          1,500      1,556.00         2,334,000
    マークラインズ                          1,100      2,946.00         3,240,600
                                                    貸付有価証券
    メディカル・データ・ビジョン                          3,100      2,020.00         6,262,000         200株
                                                    貸付有価証券
    ｇｕｍｉ                          3,800      1,140.00         4,332,000        2,600株
                                                    貸付有価証券
    ショーケース                           700      757.00         529,900       400株
                                                    貸付有価証券
    モバイルファクトリー                           700     1,268.00          887,600       100株
                                                    貸付有価証券
    テラスカイ                           900     2,511.00         2,259,900         600株
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                          1,200      2,080.00         2,496,000
                                                    貸付有価証券
    ＰＣＩホールディングス                          1,000      1,270.00         1,270,000         400株
                                                    貸付有価証券
    パイプドＨＤ                           400     1,572.00          628,800       100株
                                 70/157


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    アイビーシー                           500      998.00         499,000       100株
                                                    貸付有価証券
    ネオジャパン                           500     1,668.00          834,000       300株
                                                    貸付有価証券
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           600     3,250.00         1,950,000         400株
    ラクス                          8,100      2,026.00        16,410,600
    ランドコンピュータ                           400     1,056.00          422,400
                                                    貸付有価証券
    ダブルスタンダード                           300     4,855.00         1,456,500         200株
                                                    貸付有価証券
    オープンドア                          1,600      2,634.00         4,214,400        1,100株
                                                    貸付有価証券
    マイネット                          1,000       737.00         737,000       700株
                                                    貸付有価証券
    アカツキ                          1,100      3,510.00         3,861,000         400株
                                                    貸付有価証券
    ベネフィットジャパン                           200     2,032.00          406,400       100株
                                                    貸付有価証券
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           700     3,105.00         2,173,500         200株
    カナミックネットワーク                          2,900       660.00        1,914,000
                                                    貸付有価証券
    ノムラシステムコーポレーション                          1,300       294.00         382,200       600株
                                                    貸付有価証券
    チェンジ                          5,000      2,966.00        14,830,000         2,700株
    シンクロ・フード                          1,300       380.00         494,000
    オークネット                          1,500      1,372.00         2,058,000
    キャピタル・アセット・プランニング                           500     1,066.00          533,000
                                                    貸付有価証券
    セグエグループ                           700     1,153.00          807,100       400株
                                                    貸付有価証券
    エイトレッド                           500     2,239.00         1,119,500         100株
                                                    貸付有価証券
    ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          2,800       898.00        2,514,400         100株
    マクロミル                          5,700       852.00        4,856,400
                                                    貸付有価証券
    ビーグリー                           600     1,289.00          773,400       300株
                                                    貸付有価証券
    オロ                           900     3,565.00         3,208,500         100株
                                                    貸付有価証券
    ユーザーローカル                           400     4,100.00         1,640,000         100株
                                                    貸付有価証券
    テモナ                           600     1,022.00          613,200       200株
                                                    貸付有価証券
    ニーズウェル                           600      615.00         369,000       100株
                                                    貸付有価証券
    サインポスト                           600      900.00         540,000       400株
                                                    貸付有価証券
    ソルクシーズ                          1,100       982.00        1,080,200         600株
    フェイス                          1,000       846.00         846,000
                                 71/157


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    プロトコーポレーション                          3,200      1,163.00         3,721,600
    ハイマックス                           700     1,065.00          745,500
    野村総合研究所                         46,800       3,490.00        163,332,000
                                                    貸付有価証券
    サイバネットシステム                          1,900       804.00        1,527,600         100株
    ＣＥホールディングス                          1,500       540.00         810,000
    日本システム技術                           500     1,539.00          769,500
    インテージホールディングス                          3,500      1,549.00         5,421,500
    東邦システムサイエンス                           700      925.00         647,500
                                                    貸付有価証券
    ソースネクスト                         13,400        294.00        3,939,600         700株
    インフォコム                          2,500      2,541.00         6,352,500
                                                    貸付有価証券
    ＨＥＲＯＺ                           800     2,442.00         1,953,600         500株
                                                    貸付有価証券
    ラクスル                          2,900      4,705.00        13,644,500         700株
                                                    貸付有価証券
    ＩＰＳ                           600     2,730.00         1,638,000         400株
    ＦＩＧ                          3,000       288.00         864,000
                                                    貸付有価証券
    システムサポート                           700     1,345.00          941,500       400株
                                                    貸付有価証券
    イーソル                          1,500      1,141.00         1,711,500         600株
    アルテリア・ネットワークス                          3,000      1,586.00         4,758,000
    ＥｄｕＬａｂ                           300     5,560.00         1,668,000
    東海ソフト                           400     1,310.00          524,000
                                                    貸付有価証券
    ウイングアーク１ｓｔ                          1,400      2,397.00         3,355,800         900株
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                           600     2,038.00         1,222,800
                                                    貸付有価証券
    サーバーワークス                           300     3,800.00         1,140,000         200株
    東名                           300     1,067.00          320,100
                                                    貸付有価証券
    ヴィッツ                           200     1,918.00          383,600       100株
                                                    貸付有価証券
    トビラシステムズ                           400     1,302.00          520,800       200株
                                                    貸付有価証券
    Ｓａｎｓａｎ                          2,400      8,260.00        19,824,000         300株
                                                    貸付有価証券
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                           500     1,105.00          552,500       300株
                                                    貸付有価証券
    ギフティ                          1,600      3,405.00         5,448,000         600株
                                                    貸付有価証券
    ベース                           300     5,330.00         1,599,000         200株
                                                    貸付有価証券
    フォーカスシステムズ                          1,800       882.00        1,587,600        1,200株
    クレスコ                          1,700      1,679.00         2,854,300
    フジ・メディア・ホールディングス                         27,900       1,238.00        34,540,200
                                 72/157


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オービック                          8,500      20,520.00        174,420,000
    ジャストシステム                          3,800      5,900.00        22,420,000
    ＴＤＣソフト                          2,400      1,018.00         2,443,200
    Ｚホールディングス                         369,900        514.60       190,350,540
                                                    貸付有価証券
    トレンドマイクロ                         14,400       5,550.00        79,920,000         1,900株
    ＩＤホールディングス                          1,000      1,336.00         1,336,000
    日本オラクル                          5,500      9,970.00        54,835,000
    アルファシステムズ                           700     3,600.00         2,520,000
    フューチャー                          3,200      2,025.00         6,480,000
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,700      1,425.00         2,422,500
                                                    貸付有価証券
    ＳＢテクノロジー                          1,000      3,035.00         3,035,000         700株
    トーセ                           800      819.00         655,200
    オービックビジネスコンサルタント                          2,600      5,990.00        15,574,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                         12,300       3,450.00        42,435,000
    アイティフォー                          3,500       773.00        2,705,500
    東計電算                           400     4,555.00         1,822,000
    エックスネット                           400     1,022.00          408,800
                                                    貸付有価証券
    大塚商会                         14,600       5,860.00        85,556,000         300株
                                                    貸付有価証券
    サイボウズ                          3,100      2,432.00         7,539,200        1,200株
    電通国際情報サービス                          3,300      3,835.00        12,655,500
                                                    貸付有価証券
    ＡＣＣＥＳＳ                          3,400       875.00        2,975,000        2,300株
                                                    貸付有価証券
    デジタルガレージ                          4,400      4,485.00        19,734,000         200株
    ＥＭシステムズ                          4,500       828.00        3,726,000
    ウェザーニューズ                           800     5,320.00         4,256,000
    ＣＩＪ                          1,800       843.00        1,517,400
                                                    貸付有価証券
    ビジネスエンジニアリング                           300     3,265.00          979,500       200株
                                                    貸付有価証券
    日本エンタープライズ                          3,100       216.00         669,600       2,100株
                                                    貸付有価証券
    ＷＯＷＯＷ                          1,300      2,325.00         3,022,500         100株
                                                    貸付有価証券
    スカラ                          2,400       801.00        1,922,400         200株
    インテリジェント　ウェイブ                          1,600       673.00        1,076,800
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          2,400       511.00        1,226,400
                                                    貸付有価証券
    ネットワンシステムズ                         11,000       3,325.00        36,575,000         100株
                                                    貸付有価証券
    システムソフト                          6,800       153.00        1,040,400        3,800株
    アルゴグラフィックス                          2,100      2,992.00         6,283,200
                                 73/157


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    マーベラス                          4,200       810.00        3,402,000         600株
    エイベックス                          4,600      1,507.00         6,932,200
    日本ユニシス                          9,300      3,170.00        29,481,000
    兼松エレクトロニクス                          1,500      3,585.00         5,377,500
    都築電気                          1,200      1,877.00         2,252,400
                                                    貸付有価証券
    ＴＢＳホールディングス                         17,900       1,837.00        32,882,300         1,400株
    日本テレビホールディングス                         22,500       1,307.00        29,407,500
                                                    貸付有価証券
    朝日放送グループホールディングス                          2,700       709.00        1,914,300        1,800株
    テレビ朝日ホールディングス                          8,300      1,875.00        15,562,500
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         17,700        433.00        7,664,100
    テレビ東京ホールディングス                          2,000      2,138.00         4,276,000
    日本ＢＳ放送                           900     1,099.00          989,100
                                                    貸付有価証券
    ビジョン                          3,300      1,003.00         3,309,900        2,300株
                                                    貸付有価証券
    スマートバリュー                           800      818.00         654,400       500株
                                                    貸付有価証券
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          2,500      2,110.00         5,275,000         200株
    コネクシオ                          1,600      1,466.00         2,345,600
                                                    貸付有価証券
    クロップス                           700      842.00         589,400       100株
                                                    貸付有価証券
    日本電信電話                         314,900       2,931.50        923,129,350         5,200株
                                                    貸付有価証券
    ＫＤＤＩ                         215,900       3,717.00        802,500,300         11,200株
                                                    貸付有価証券
    ソフトバンク                         244,600       1,406.50        344,029,900         44,200株
    光通信                          3,200      21,780.00         69,696,000
                                                    貸付有価証券
    エムティーアイ                          2,600       701.00        1,822,600        1,400株
    ＧＭＯインターネット                          9,500      2,957.00        28,091,500
                                                    貸付有価証券
    ファイバーゲート                           900     1,331.00         1,197,900         600株
    アイドママーケティングコミュニケーション                           900      421.00         378,900
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          7,000      4,355.00        30,485,000
    学研ホールディングス                          3,800      1,332.00         5,061,600
    ゼンリン                          4,900      1,165.00         5,708,500
    昭文社ホールディングス                          1,300       475.00         617,500
                                                    貸付有価証券
    インプレスホールディングス                          2,400       216.00         518,400       1,600株
    アイネット                          1,400      1,439.00         2,014,600
    松竹                          1,800      12,740.00         22,932,000
    東宝                         15,900       4,535.00        72,106,500
                                                    貸付有価証券
    東映                           900     22,700.00         20,430,000         100株
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エヌ・ティ・ティ・データ                         71,700       1,780.00        127,626,000
    ピー・シー・エー                           400     4,205.00         1,682,000
                                                    貸付有価証券
    ビジネスブレイン太田昭和                           900     1,793.00         1,613,700         100株
    ＤＴＳ                          5,600      2,543.00        14,240,800
                                                    貸付有価証券
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         11,500       5,850.00        67,275,000         300株
    シーイーシー                          3,000      1,388.00         4,164,000
                                                    貸付有価証券
    カプコン                         23,100       3,600.00        83,160,000         1,300株
    アイ・エス・ビー                          1,300      1,319.00         1,714,700
    ジャステック                          1,800      1,303.00         2,345,400
    ＳＣＳＫ                          6,200      6,350.00        39,370,000
    日本システムウエア                           900     2,277.00         2,049,300
                                                    貸付有価証券
    アイネス                          2,600      1,310.00         3,406,000         500株
    ＴＫＣ                          4,600      3,400.00        15,640,000
                                                    貸付有価証券
    富士ソフト                          2,900      5,480.00        15,892,000         500株
    ＮＳＤ                          8,600      1,774.00        15,256,400
                                                    貸付有価証券
    コナミホールディングス                          9,800      7,020.00        68,796,000         400株
    福井コンピュータホールディングス                          1,200      4,320.00         5,184,000
    ＪＢＣＣホールディングス                          1,800      1,330.00         2,394,000
    ミロク情報サービス                          2,700      1,599.00         4,317,300
                                                    代用有価証券
                                                     17,000株
                                                    貸付有価証券
    ソフトバンクグループ                         213,600       8,256.00       1,763,481,600          4,700株
    ホウスイ                           200      958.00         191,600
                                                    貸付有価証券
    高千穂交易                          1,000      1,149.00         1,149,000         700株
                                                    貸付有価証券
    オルバヘルスケアホールディングス                           300     1,726.00          517,800       200株
    伊藤忠食品                           700     4,990.00         3,493,000
    エレマテック                          2,200      1,228.00         2,701,600
                                                    貸付有価証券
    ＪＡＬＵＸ                           700     1,725.00         1,207,500         100株
    あらた                          2,200      4,230.00         9,306,000
    トーメンデバイス                           400     3,950.00         1,580,000
                                                    貸付有価証券
    東京エレクトロン　デバイス                           900     6,080.00         5,472,000         300株
    フィールズ                          2,400       466.00        1,118,400
    双日                         149,200        338.00       50,429,600
                                                    貸付有価証券
    アルフレッサ　ホールディングス                         28,000       1,692.00        47,376,000        19,600株
                                                    貸付有価証券
    横浜冷凍                          7,600       874.00        6,642,400         100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    神栄                           600     1,359.00          815,400       300株
    ラサ商事                          1,400       918.00        1,285,200
    アルコニックス                          2,900      1,531.00         4,439,900
                                                    貸付有価証券
    神戸物産                         18,600       2,764.00        51,410,400         3,900株
    ハイパー                           500      548.00         274,000
    あい　ホールディングス                          3,900      2,168.00         8,455,200
    ディーブイエックス                           900      961.00         864,900
    ダイワボウホールディングス                         12,300       1,709.00        21,020,700
    マクニカ・富士エレホールディングス                          6,400      2,426.00        15,526,400
                                                    貸付有価証券
    ラクト・ジャパン                          1,200      2,690.00         3,228,000         800株
                                                    貸付有価証券
    グリムス                           700     1,818.00         1,272,600         400株
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                          4,800       713.00        3,422,400
                                                    貸付有価証券
    八洲電機                          2,100       964.00        2,024,400        1,300株
    メディアスホールディングス                          1,500      1,099.00         1,648,500
    レスターホールディングス                          2,800      1,819.00         5,093,200
    ジューテックホールディングス                           600     1,035.00          621,000
                                                    貸付有価証券
    大光                          1,200       677.00         812,400       800株
    ＯＣＨＩホールディングス                           800     1,285.00         1,028,000
                                                    貸付有価証券
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         13,100        880.00       11,528,000         800株
                                                    貸付有価証券
    黒谷                           700      987.00         690,900       200株
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                           400      746.00         298,400
    三洋貿易                          2,700      1,269.00         3,426,300
                                                    貸付有価証券
    ビューティガレージ                           400     3,660.00         1,464,000         100株
    ウイン・パートナーズ                          1,900       987.00        1,875,300
    ミタチ産業                           700      645.00         451,500
                                                    貸付有価証券
    シップヘルスケアホールディングス                          9,500      2,587.00        24,576,500         1,500株
    明治電機工業                           900     1,378.00         1,240,200
    デリカフーズホールディングス                          1,100       639.00         702,900
                                                    貸付有価証券
    スターティアホールディングス                           700     1,460.00         1,022,000         400株
    コメダホールディングス                          5,900      2,018.00        11,906,200
                                                    貸付有価証券
    ピーバンドットコム                           400      826.00         330,400       100株
                                                    貸付有価証券
    アセンテック                           600     1,319.00          791,400       400株
                                                    貸付有価証券
    富士興産                           900     1,247.00         1,122,300         600株
    協栄産業                           300     1,375.00          412,500
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    小野建                          2,500      1,300.00         3,250,000        1,600株
    南陽                           600     1,896.00         1,137,600
    佐鳥電機                          1,700       777.00        1,320,900
    エコートレーディング                           600      615.00         369,000
    伯東                          1,700      1,563.00         2,657,100
    コンドーテック                          2,100      1,002.00         2,104,200
    中山福                          1,500       443.00         664,500
    ナガイレーベン                          3,600      2,574.00         9,266,400
    三菱食品                          3,000      2,874.00         8,622,000
    松田産業                          2,000      2,240.00         4,480,000
    第一興商                          5,400      4,275.00        23,085,000
    メディパルホールディングス                         27,100       2,094.00        56,747,400
    ＳＰＫ                          1,100      1,348.00         1,482,800
    萩原電気ホールディングス                          1,000      2,398.00         2,398,000
    アズワン                          1,900      12,490.00         23,731,000
    スズデン                           800     1,442.00         1,153,600
    尾家産業                           800     1,198.00          958,400
    シモジマ                          1,600      1,081.00         1,729,600
    ドウシシャ                          2,600      1,663.00         4,323,800
                                                    貸付有価証券
    小津産業                           600     1,935.00         1,161,000         400株
    高速                          1,400      1,420.00         1,988,000
                                                    貸付有価証券
    たけびし                           900     1,571.00         1,413,900         300株
    リックス                           600     1,530.00          918,000
                                                    貸付有価証券
    丸文                          2,400       592.00        1,420,800         100株
    ハピネット                          2,400      1,436.00         3,446,400
    橋本総業ホールディングス                           500     2,672.00         1,336,000
    日本ライフライン                          8,700      1,385.00        12,049,500
                                                    貸付有価証券
    タカショー                          1,700       787.00        1,337,900        1,100株
                                                    貸付有価証券
    マルカ                           900     2,340.00         2,106,000         500株
    ＩＤＯＭ                          9,100       605.00        5,505,500
    進和                          1,600      2,104.00         3,366,400
                                                    貸付有価証券
    エスケイジャパン                           600      436.00         261,600       400株
    ダイトロン                          1,100      1,959.00         2,154,900
    シークス                          3,400      1,562.00         5,310,800
    田中商事                           800      653.00         522,400
    オーハシテクニカ                          1,400      1,536.00         2,150,400
    白銅                          1,000      1,821.00         1,821,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ダイコー通産                           300     1,554.00          466,200       100株
                                                    貸付有価証券
    伊藤忠商事                         189,000       3,249.00        614,061,000         1,000株
                                                    貸付有価証券
    丸紅                         266,400        967.30       257,688,720         6,600株
    高島                           400     1,723.00          689,200
    長瀬産業                         14,900       1,607.00        23,944,300
    蝶理                          1,700      1,716.00         2,917,200
    豊田通商                         27,100       4,905.00        132,925,500
    三共生興                          4,100       520.00        2,132,000
    兼松                         10,800       1,463.00        15,800,400
    ツカモトコーポレーション                           500     1,359.00          679,500
                                                    貸付有価証券
    三井物産                         215,500       2,414.00        520,217,000         1,500株
    日本紙パルプ商事                          1,400      3,545.00         4,963,000
    カメイ                          3,600      1,153.00         4,150,800
                                                    貸付有価証券
    東都水産                           300     4,480.00         1,344,000         200株
                                                    貸付有価証券
    ＯＵＧホールディングス                           400     2,787.00         1,114,800         200株
    スターゼン                          2,100      2,094.00         4,397,400
                                                    貸付有価証券
    山善                         10,600        964.00       10,218,400         300株
    椿本興業                           500     3,435.00         1,717,500
    住友商事                         170,500       1,528.00        260,524,000
    内田洋行                          1,200      4,740.00         5,688,000
                                                    貸付有価証券
    三菱商事                         164,500       2,984.00        490,868,000         1,900株
    第一実業                          1,200      4,280.00         5,136,000
    キヤノンマーケティングジャパン                          6,700      2,556.00        17,125,200
    西華産業                          1,400      1,773.00         2,482,200
    佐藤商事                          2,200      1,112.00         2,446,400
                                                    貸付有価証券
    菱洋エレクトロ                          2,100      2,670.00         5,607,000        1,400株
    東京産業                          2,400       605.00        1,452,000
    ユアサ商事                          2,800      3,005.00         8,414,000
    神鋼商事                           700     2,326.00         1,628,200
    トルク                          1,600       241.00         385,600
                                                    貸付有価証券
    阪和興業                          5,400      3,095.00        16,713,000         100株
                                                    貸付有価証券
    正栄食品工業                          1,700      3,965.00         6,740,500         300株
    カナデン                          2,200      1,080.00         2,376,000
    菱電商事                          2,000      1,590.00         3,180,000
                                                    貸付有価証券
    フルサト工業                          1,400      1,802.00         2,522,800         900株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    岩谷産業                          6,500      6,460.00        41,990,000         200株
    ナイス                          1,100      2,028.00         2,230,800
                                                    貸付有価証券
    昭光通商                          1,000       792.00         792,000       300株
    ニチモウ                           400     2,067.00          826,800
    極東貿易                           800     2,170.00         1,736,000
    イワキ                          3,900       695.00        2,710,500
    三愛石油                          6,700      1,180.00         7,906,000
    稲畑産業                          6,500      1,710.00        11,115,000
    ＧＳＩクレオス                          1,400      1,019.00         1,426,600
                                                    貸付有価証券
    明和産業                          2,400       468.00        1,123,200         100株
                                                    貸付有価証券
    クワザワホールディングス                          1,000       574.00         574,000       700株
    ヤマエ久野                          2,000      1,129.00         2,258,000
    ワキタ                          5,300      1,112.00         5,893,600
    東邦ホールディングス                          8,700      1,715.00        14,920,500
    サンゲツ                          7,300      1,527.00        11,147,100
    ミツウロコグループホールディングス                          4,000      1,216.00         4,864,000
    シナネンホールディングス                          1,000      2,763.00         2,763,000
    伊藤忠エネクス                          6,000      1,005.00         6,030,000
    サンリオ                          7,600      1,812.00        13,771,200
    サンワテクノス                          1,800      1,218.00         2,192,400
    リョーサン                          3,000      2,024.00         6,072,000
    新光商事                          3,600       734.00        2,642,400
    トーホー                          1,200      1,681.00         2,017,200
                                                    貸付有価証券
    三信電気                          1,400      2,135.00         2,989,000         900株
    東陽テクニカ                          2,700      1,100.00         2,970,000
    モスフードサービス                          3,800      3,070.00        11,666,000
    加賀電子                          2,400      2,954.00         7,089,600
    ソーダニッカ                          2,600       580.00        1,508,000
    立花エレテック                          2,100      1,465.00         3,076,500
    フォーバル                          1,200       887.00        1,064,400
    ＰＡＬＴＡＣ                          4,300      5,780.00        24,854,000
                                                    貸付有価証券
    三谷産業                          3,500       392.00        1,372,000         200株
    太平洋興発                          1,100       628.00         690,800
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           600     2,790.00         1,674,000
                                                    貸付有価証券
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                           300     2,007.00          602,100       200株
                                                    貸付有価証券
    コーア商事ホールディングス                          2,000       713.00        1,426,000         800株
                                                    貸付有価証券
    国際紙パルプ商事                          5,800       247.00        1,432,600         100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヤマタネ                          1,200      1,496.00         1,795,200
    丸紅建材リース                           300     1,799.00          539,700
    日鉄物産                          1,900      4,300.00         8,170,000
    泉州電業                           800     3,345.00         2,676,000
    トラスコ中山                          6,200      2,754.00        17,074,800
    オートバックスセブン                         10,000       1,460.00        14,600,000
    モリト                          1,900       603.00        1,145,700
    加藤産業                          3,900      3,290.00        12,831,000
    北恵                           700      908.00         635,600
    イノテック                          1,500      1,320.00         1,980,000
                                                    貸付有価証券
    イエローハット                          5,100      1,934.00         9,863,400        1,300株
    ＪＫホールディングス                          2,500       787.00        1,967,500
    日伝                          2,200      1,990.00         4,378,000
    北沢産業                          2,200       249.00         547,800
                                                    貸付有価証券
    杉本商事                          1,400      2,212.00         3,096,800         100株
    因幡電機産業                          7,200      2,554.00        18,388,800
    東テク                           900     2,776.00         2,498,400
    ミスミグループ本社                         33,900       3,520.00        119,328,000
                                                    貸付有価証券
    アルテック                          2,300       354.00         814,200       100株
                                                    貸付有価証券
    タキヒヨー                           900     1,809.00         1,628,100         200株
    蔵王産業                           400     1,461.00          584,400
                                                    貸付有価証券
    スズケン                         11,400       3,460.00        39,444,000         400株
    ジェコス                          1,900       875.00        1,662,500
    グローセル                          2,700       416.00        1,123,200
    ローソン                          6,800      4,930.00        33,524,000
    サンエー                          2,000      4,245.00         8,490,000
    カワチ薬品                          1,900      2,220.00         4,218,000
                                                    貸付有価証券
    エービーシー・マート                          4,200      6,250.00        26,250,000         100株
    ハードオフコーポレーション                           900      760.00         684,000
    アスクル                          4,400      1,785.00         7,854,000
                                                    貸付有価証券
    ゲオホールディングス                          3,800      1,106.00         4,202,800        2,600株
    アダストリア                          3,700      1,890.00         6,993,000
                                                    貸付有価証券
    ジーフット                          1,700       406.00         690,200       1,100株
                                                    貸付有価証券
    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           500      396.00         198,000       300株
    くら寿司                          3,200      3,870.00        12,384,000
                                                    貸付有価証券
    キャンドゥ                          1,300      1,963.00         2,551,900         900株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    アイケイ                           800      765.00         612,000       300株
    パルグループホールディングス                          2,400      1,589.00         3,813,600
                                                    貸付有価証券
    エディオン                         11,400       1,082.00        12,334,800         7,900株
    サーラコーポレーション                          5,600       587.00        3,287,200
                                                    貸付有価証券
    ワッツ                          1,300       908.00        1,180,400         300株
    ハローズ                          1,100      2,762.00         3,038,200
                                                    貸付有価証券
    フジオフードグループ本社                          2,300      1,317.00         3,029,100        1,600株
                                                    貸付有価証券
    あみやき亭                           600     2,864.00         1,718,400         400株
                                                    貸付有価証券
    ひらまつ                          5,400       174.00         939,600       300株
                                                    貸付有価証券
    大黒天物産                           900     7,590.00         6,831,000         600株
                                                    貸付有価証券
    ハニーズホールディングス                          2,200      1,000.00         2,200,000        1,500株
    ファーマライズホールディングス                           700      775.00         542,500
                                                    貸付有価証券
    アルペン                          2,100      2,686.00         5,640,600        1,400株
                                                    貸付有価証券
    ハブ                           800      713.00         570,400       500株
    クオールホールディングス                          3,700      1,483.00         5,487,100
                                                    貸付有価証券
    ジンズホールディングス                          1,800      8,010.00        14,418,000         500株
                                                    貸付有価証券
    ビックカメラ                         16,000       1,082.00        17,312,000         400株
    ＤＣＭホールディングス                         16,700       1,020.00        17,034,000
                                                    貸付有価証券
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         38,400       2,542.00        97,612,800         8,000株
                                                    貸付有価証券
    東京一番フーズ                           800      584.00         467,200       300株
                                                    貸付有価証券
    アークランドサービスホールディングス                          2,300      2,273.00         5,227,900        1,600株
    Ｊ．フロント　リテイリング                         32,300       1,076.00        34,754,800
    ドトール・日レスホールディングス                          4,300      1,631.00         7,013,300
    マツモトキヨシホールディングス                         11,200       4,725.00        52,920,000
                                                    貸付有価証券
    ブロンコビリー                          1,500      2,298.00         3,447,000        1,000株
    ＺＯＺＯ                         15,900       3,705.00        58,909,500
    トレジャー・ファクトリー                           900     1,033.00          929,700
                                                    貸付有価証券
    物語コーポレーション                          1,400      6,600.00         9,240,000         900株
                                                    貸付有価証券
    ココカラファイン                          2,400      7,940.00        19,056,000         100株
                                                    貸付有価証券
    三越伊勢丹ホールディングス                         47,300        785.00       37,130,500         1,300株
                                 81/157


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    Ｈａｍｅｅ                           900     1,494.00         1,344,600         600株
                                                    貸付有価証券
    マーケットエンタープライズ                           200     1,083.00          216,600       100株
                                                    貸付有価証券
    ウエルシアホールディングス                         14,300       3,345.00        47,833,500         6,900株
                                                    貸付有価証券
    クリエイトＳＤホールディングス                          4,000      3,220.00        12,880,000         2,800株
                                                    貸付有価証券
    丸善ＣＨＩホールディングス                          3,100       400.00        1,240,000        2,100株
                                                    貸付有価証券
    ミサワ                           600      689.00         413,400       100株
                                                    貸付有価証券
    ティーライフ                           400     1,431.00          572,400       200株
    チムニー                           900     1,319.00         1,187,100
    シュッピン                          1,800       909.00        1,636,200
                                                    貸付有価証券
    オイシックス・ラ・大地                          3,600      3,100.00        11,160,000         2,500株
                                                    貸付有価証券
    ネクステージ                          4,800      1,605.00         7,704,000         100株
                                                    貸付有価証券
    ジョイフル本田                          7,900      1,307.00        10,325,300         5,500株
                                                    貸付有価証券
    鳥貴族ホールディングス                          1,000      1,778.00         1,778,000         500株
                                                    貸付有価証券
    ホットランド                          2,000      1,389.00         2,778,000        1,400株
                                                    貸付有価証券
    すかいらーくホールディングス                         30,300       1,542.00        46,722,600        21,200株
                                                    貸付有価証券
    ＳＦＰホールディングス                          1,300      1,320.00         1,716,000         900株
                                                    貸付有価証券
    綿半ホールディングス                          2,000      1,221.00         2,442,000        1,200株
                                                    貸付有価証券
    ヨシックス                           400     2,078.00          831,200       200株
                                                    貸付有価証券
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                          7,900      1,078.00         8,516,200        1,200株
                                                    貸付有価証券
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          1,400      1,350.00         1,890,000         900株
    ＢＥＥＮＯＳ                          1,400      3,635.00         5,089,000
                                                    貸付有価証券
    あさひ                          2,100      1,402.00         2,944,200        1,400株
                                                    貸付有価証券
    日本調剤                          1,600      1,598.00         2,556,800         300株
                                                    貸付有価証券
    コスモス薬品                          2,700      15,230.00         41,121,000         500株
                                                    貸付有価証券
    トーエル                          1,300       762.00         990,600       900株
    オンリー                           500      455.00         227,500
                                                    貸付有価証券
    セブン＆アイ・ホールディングス                         105,700       4,736.00        500,595,200          800株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         14,500        802.00       11,629,000        10,100株
    ツルハホールディングス                          5,900      13,300.00         78,470,000
    サンマルクホールディングス                          2,100      1,543.00         3,240,300
    フェリシモ                           700     1,333.00          933,100
                                                    貸付有価証券
    トリドールホールディングス                          6,700      1,700.00        11,390,000         4,600株
                                                    貸付有価証券
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          2,500       673.00        1,682,500         100株
    ウイルプラスホールディングス                           300     1,288.00          386,400
    ＪＭホールディングス                          1,800      2,064.00         3,715,200
                                                    貸付有価証券
    サツドラホールディングス                           400     2,061.00          824,400       200株
                                                    貸付有価証券
    アレンザホールディングス                          2,100      1,203.00         2,526,300         900株
                                                    貸付有価証券
    串カツ田中ホールディングス                           700     1,830.00         1,281,000         400株
    バロックジャパンリミテッド                          1,900       782.00        1,485,800
                                                    貸付有価証券
    クスリのアオキホールディングス                          2,700      7,680.00        20,736,000         1,800株
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ                         15,800       4,920.00        77,736,000
    メディカルシステムネットワーク                          2,300       720.00        1,656,000
    はるやまホールディングス                          1,300       667.00         867,100
    ノジマ                          4,800      3,010.00        14,448,000
                                                    貸付有価証券
    カッパ・クリエイト                          3,800      1,453.00         5,521,400        2,100株
                                                    貸付有価証券
    ライトオン                          2,200       671.00        1,476,200        1,500株
                                                    貸付有価証券
    良品計画                         31,100       2,079.00        64,656,900         1,300株
    三城ホールディングス                          2,900       267.00         774,300
    アドヴァン                          2,700       939.00        2,535,300
                                                    貸付有価証券
    アルビス                           900     2,287.00         2,058,300         100株
                                                    貸付有価証券
    コナカ                          3,400       342.00        1,162,800        2,300株
                                                    貸付有価証券
    ハウス　オブ　ローゼ                           300     1,640.00          492,000       200株
    Ｇ－７ホールディングス                          1,300      2,970.00         3,861,000
                                                    貸付有価証券
    イオン北海道                          3,700      1,022.00         3,781,400        1,400株
                                                    貸付有価証券
    コジマ                          4,800       801.00        3,844,800        3,300株
                                                    貸付有価証券
    ヒマラヤ                          1,000      1,011.00         1,011,000         200株
                                                    貸付有価証券
    コーナン商事                          3,800      2,995.00        11,381,000         400株
                                                    貸付有価証券
    エコス                          1,000      1,851.00         1,851,000         700株
                                 83/157


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         54,000       2,156.00        116,424,000
                                                    貸付有価証券
    西松屋チェーン                          5,900      1,532.00         9,038,800        4,000株
                                                    貸付有価証券
    ゼンショーホールディングス                         14,500       2,729.00        39,570,500         6,100株
    幸楽苑ホールディングス                          1,700      1,569.00         2,667,300
    ハークスレイ                           500      924.00         462,000
    サイゼリヤ                          4,000      2,424.00         9,696,000
    ＶＴホールディングス                         10,600        463.00        4,907,800
    魚力                           800     1,959.00         1,567,200
                                                    貸付有価証券
    フジ・コーポレーション                          1,400      1,234.00         1,727,600         400株
    ユナイテッドアローズ                          3,100      1,854.00         5,747,400
                                                    貸付有価証券
    ハイデイ日高                          3,900      1,726.00         6,731,400         200株
    京都きもの友禅                          2,100       264.00         554,400
                                                    貸付有価証券
    コロワイド                          9,000      1,911.00        17,199,000         6,100株
                                                    貸付有価証券
    ピーシーデポコーポレーション                          3,200       440.00        1,408,000        2,200株
    壱番屋                          1,900      4,715.00         8,958,500
                                                    貸付有価証券
    ＰＬＡＮＴ                           800      720.00         576,000       300株
                                                    貸付有価証券
    スギホールディングス                          5,400      8,620.00        46,548,000         1,100株
    薬王堂ホールディングス                          1,200      2,378.00         2,853,600
                                                    貸付有価証券
    スクロール                          4,000       902.00        3,608,000        2,400株
    ヨンドシーホールディングス                          2,500      1,844.00         4,610,000
                                                    貸付有価証券
    木曽路                          3,500      2,318.00         8,113,000         300株
                                                    貸付有価証券
    ＳＲＳホールディングス                          3,400       813.00        2,764,200        2,300株
                                                    貸付有価証券
    千趣会                          4,900       410.00        2,009,000        3,400株
    タカキュー                          2,600       137.00         356,200
                                                    貸付有価証券
    リテールパートナーズ                          3,300      1,137.00         3,752,100         200株
    ケーヨー                          4,900       730.00        3,577,000
    上新電機                          3,100      2,640.00         8,184,000
    日本瓦斯                         13,400       1,689.00        22,632,600
                                                    貸付有価証券
    ロイヤルホールディングス                          4,700      2,036.00         9,569,200        3,200株
    東天紅                           300      997.00         299,100
                                                    貸付有価証券
    いなげや                          3,000      1,477.00         4,431,000         400株
                                                    貸付有価証券
    チヨダ                          2,600       873.00        2,269,800        1,900株
                                 84/157


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ライフコーポレーション                          2,500      3,365.00         8,412,500
    リンガーハット                          3,300      2,222.00         7,332,600
                                                    貸付有価証券
    ＭｒＭａｘＨＤ                          3,700       616.00        2,279,200         100株
                                                    貸付有価証券
    ＡＯＫＩホールディングス                          5,800       637.00        3,694,600        1,000株
                                                    貸付有価証券
    オークワ                          4,300      1,106.00         4,755,800         200株
    コメリ                          4,200      2,585.00        10,857,000
                                                    貸付有価証券
    青山商事                          6,000       858.00        5,148,000        2,900株
    しまむら                          3,100      10,420.00         32,302,000
    はせがわ                          1,600       294.00         470,400
                                                    貸付有価証券
    高島屋                         19,700       1,244.00        24,506,800         7,500株
                                                    貸付有価証券
    松屋                          5,900       919.00        5,422,100         200株
                                                    貸付有価証券
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         12,800        878.00       11,238,400         700株
                                                    貸付有価証券
    近鉄百貨店                          1,100      3,085.00         3,393,500         400株
                                                    貸付有価証券
    丸井グループ                         22,900       2,085.00        47,746,500         200株
    アクシアル　リテイリング                          2,200      3,900.00         8,580,000
                                                    貸付有価証券
    井筒屋                          2,100       242.00         508,200       500株
                                                    貸付有価証券
    イオン                         104,000       2,932.00        304,928,000         4,900株
                                                    貸付有価証券
    イズミ                          5,500      4,095.00        22,522,500         500株
                                                    貸付有価証券
    平和堂                          5,000      2,329.00        11,645,000         2,400株
                                                    貸付有価証券
    フジ                          3,300      2,038.00         6,725,400         100株
                                                    貸付有価証券
    ヤオコー                          3,100      6,270.00        19,437,000         2,000株
                                                    貸付有価証券
    ゼビオホールディングス                          3,300       941.00        3,105,300         500株
    ケーズホールディングス                         23,000       1,300.00        29,900,000
                                                    貸付有価証券
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          1,300       764.00         993,200       900株
    日産東京販売ホールディングス                          3,900       247.00         963,300
                                                    貸付有価証券
    シルバーライフ                           500     2,490.00         1,245,000         100株
                                                    貸付有価証券
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          1,200      3,330.00         3,996,000         800株
    ナルミヤ・インターナショナル                           700     1,134.00          793,800
                                                    貸付有価証券
    ブックオフグループホールディングス                          1,600       935.00        1,496,000        1,100株
    ギフト                           300     2,295.00          688,500
                                 85/157


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アインホールディングス                          3,900      6,720.00        26,208,000
                                                    貸付有価証券
    元気寿司                           800     2,626.00         2,100,800         400株
    ヤマダホールディングス                         90,500        532.00       48,146,000
    アークランドサカモト                          4,200      1,466.00         6,157,200
                                                    貸付有価証券
    ニトリホールディングス                         10,700      18,965.00        202,925,500         5,100株
    グルメ杵屋                          1,900       967.00        1,837,300
    愛眼                          2,300       229.00         526,700
    ケーユーホールディングス                          1,300       947.00        1,231,100
    吉野家ホールディングス                          8,900      2,007.00        17,862,300
                                                    貸付有価証券
    松屋フーズホールディングス                          1,400      3,450.00         4,830,000         100株
                                                    貸付有価証券
    サガミホールディングス                          3,900      1,032.00         4,024,800        2,700株
                                                    貸付有価証券
    関西スーパーマーケット                          2,100       980.00        2,058,000         200株
    王将フードサービス                          1,800      5,550.00         9,990,000
    プレナス                          3,000      1,935.00         5,805,000
                                                    貸付有価証券
    ミニストップ                          2,000      1,348.00         2,696,000         900株
    アークス                          5,100      2,388.00        12,178,800
    バローホールディングス                          5,500      2,223.00        12,226,500
                                                    貸付有価証券
    藤久                           600      840.00         504,000       400株
    ベルク                          1,300      5,510.00         7,163,000
                                                    貸付有価証券
    大庄                          1,300       983.00        1,277,900         900株
                                                    貸付有価証券
    ファーストリテイリング                          3,600      89,170.00        321,012,000          200株
    サンドラッグ                         10,200       3,670.00        37,434,000
                                                    貸付有価証券
    サックスバー　ホールディングス                          2,300       614.00        1,412,200        1,600株
    ヤマザワ                           600     1,700.00         1,020,000
    やまや                           500     2,278.00         1,139,000
    ベルーナ                          5,800      1,088.00         6,310,400
    島根銀行                           900      647.00         582,300
                                                    貸付有価証券
    じもとホールディングス                          1,800       655.00        1,179,000        1,000株
    めぶきフィナンシャルグループ                         140,800        232.00       32,665,600
                                                    貸付有価証券
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          3,500      1,353.00         4,735,500         200株
    九州フィナンシャルグループ                         55,300        410.00       22,673,000
                                                    貸付有価証券
    ゆうちょ銀行                         76,600        931.00       71,314,600        53,600株
    富山第一銀行                          6,400       274.00        1,753,600
                                                    貸付有価証券
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         164,800        401.00       66,084,800         4,500株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    西日本フィナンシャルホールディングス                         17,600        674.00       11,862,400         100株
                                                    貸付有価証券
    三十三フィナンシャルグループ                          2,500      1,311.00         3,277,500         700株
    第四北越フィナンシャルグループ                          4,400      2,369.00        10,423,600
                                                    貸付有価証券
    ひろぎんホールディングス                         40,000        586.00       23,440,000         600株
                                                    貸付有価証券
    新生銀行                         22,100       1,700.00        37,570,000         1,600株
    あおぞら銀行                         16,100       2,473.00        39,815,300
                                                    代用有価証券
                                                     184,400株
                                                    貸付有価証券
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,851,000         620.00      1,147,620,000          26,400株
    りそなホールディングス                         312,300        467.20       145,906,560
                                                    貸付有価証券
    三井住友トラスト・ホールディングス                         51,200       3,771.00        193,075,200          800株
                                                    代用有価証券
    三井住友フィナンシャルグループ                         187,200       3,951.00        739,627,200         4,400株
                                                    貸付有価証券
    千葉銀行                         90,300        696.00       62,848,800         500株
                                                    貸付有価証券
    群馬銀行                         55,500        352.00       19,536,000         9,000株
                                                    貸付有価証券
    武蔵野銀行                          4,000      1,698.00         6,792,000         200株
    千葉興業銀行                          6,800       263.00        1,788,400
                                                    貸付有価証券
    筑波銀行                         11,500        171.00        1,966,500         300株
    七十七銀行                          8,500      1,324.00        11,254,000
                                                    貸付有価証券
    青森銀行                          2,100      2,169.00         4,554,900         300株
    秋田銀行                          1,600      1,395.00         2,232,000
                                                    貸付有価証券
    山形銀行                          3,200       888.00        2,841,600         600株
                                                    貸付有価証券
    岩手銀行                          1,800      1,804.00         3,247,200         100株
                                                    貸付有価証券
    東邦銀行                         24,200        205.00        4,961,000         800株
    東北銀行                          1,200      1,028.00         1,233,600
    みちのく銀行                          1,800       997.00        1,794,600
                                                    貸付有価証券
    ふくおかフィナンシャルグループ                         24,400       2,002.00        48,848,800         4,400株
    静岡銀行                         65,900        867.00       57,135,300
    十六銀行                          3,400      1,980.00         6,732,000
                                                    貸付有価証券
    スルガ銀行                         23,800        354.00        8,425,200        6,400株
                                                    貸付有価証券
    八十二銀行                         61,000        371.00       22,631,000         2,600株
    山梨中央銀行                          3,100       814.00        2,523,400
    大垣共立銀行                          5,300      1,865.00         9,884,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    福井銀行                          2,300      1,508.00         3,468,400
    北國銀行                          2,500      2,316.00         5,790,000
    清水銀行                          1,100      1,567.00         1,723,700
    富山銀行                           500     2,587.00         1,293,500
    滋賀銀行                          5,400      2,019.00        10,902,600
    南都銀行                          3,900      1,856.00         7,238,400
    百五銀行                         24,300        312.00        7,581,600
                                                    貸付有価証券
    京都銀行                          9,700      5,390.00        52,283,000         6,100株
    紀陽銀行                          9,600      1,448.00        13,900,800
    ほくほくフィナンシャルグループ                         18,000        875.00       15,750,000
    山陰合同銀行                         17,100        524.00        8,960,400
    中国銀行                         23,200        858.00       19,905,600
    鳥取銀行                           900     1,126.00         1,013,400
                                                    貸付有価証券
    伊予銀行                         35,800        577.00       20,656,600         300株
    百十四銀行                          3,000      1,452.00         4,356,000
                                                    貸付有価証券
    四国銀行                          3,800       688.00        2,614,400         300株
    阿波銀行                          4,100      2,057.00         8,433,700
                                                    貸付有価証券
    大分銀行                          1,600      1,704.00         2,726,400         100株
                                                    貸付有価証券
    宮崎銀行                          1,700      2,023.00         3,439,100         100株
    佐賀銀行                          1,500      1,385.00         2,077,500
    沖縄銀行                          2,500      2,589.00         6,472,500
                                                    貸付有価証券
    琉球銀行                          6,100       701.00        4,276,100         300株
                                                    貸付有価証券
    セブン銀行                         90,300        227.00       20,498,100        63,100株
                                                    貸付有価証券
    みずほフィナンシャルグループ                         367,600       1,673.00        614,994,800         12,400株
    高知銀行                          1,000       824.00         824,000
    山口フィナンシャルグループ                         33,800        639.00       21,598,200
    長野銀行                           900     1,126.00         1,013,400
    名古屋銀行                          2,200      2,651.00         5,832,200
                                                    貸付有価証券
    北洋銀行                         40,800        244.00        9,955,200        11,100株
    愛知銀行                           900     2,787.00         2,508,300
    中京銀行                          1,000      1,473.00         1,473,000
    大光銀行                           900     1,369.00         1,232,100
                                                    貸付有価証券
    愛媛銀行                          3,800       818.00        3,108,400         100株
    トマト銀行                          1,000      1,046.00         1,046,000
                                                    貸付有価証券
    京葉銀行                         11,500        411.00        4,726,500         400株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    栃木銀行                         13,100        174.00        2,279,400         100株
    北日本銀行                           800     1,722.00         1,377,600
    東和銀行                          4,700       551.00        2,589,700
                                                    貸付有価証券
    福島銀行                          3,300       221.00         729,300       200株
    大東銀行                          1,500       606.00         909,000
    トモニホールディングス                         20,900        297.00        6,207,300
                                                    貸付有価証券
    フィデアホールディングス                         28,100        120.00        3,372,000         200株
                                                    貸付有価証券
    池田泉州ホールディングス                         31,000        160.00        4,960,000         400株
                                                    貸付有価証券
    ＦＰＧ                          9,100       730.00        6,643,000        6,300株
                                                    貸付有価証券
    ジャパンインベストメントアドバイザー                          1,800      1,445.00         2,601,000         700株
    マーキュリアインベストメント                          1,100       741.00         815,100
                                                    貸付有価証券
    ＳＢＩホールディングス                         33,300       2,763.00        92,007,900         3,300株
                                                    貸付有価証券
    ジャフコ　グループ                          4,200      7,940.00        33,348,000         2,900株
    大和証券グループ本社                         202,600        629.80       127,597,480
                                                    貸付有価証券
    野村ホールディングス                         413,100        601.00       248,273,100         46,200株
                                                    貸付有価証券
    岡三証券グループ                         23,100        435.00       10,048,500         200株
                                                    貸付有価証券
    丸三証券                          8,000       653.00        5,224,000        1,200株
                                                    貸付有価証券
    東洋証券                          9,800       164.00        1,607,200         300株
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         28,800        407.00       11,721,600
    光世証券                           800      661.00         528,800
                                                    貸付有価証券
    水戸証券                          7,400       301.00        2,227,400         100株
    いちよし証券                          5,500       604.00        3,322,000
    松井証券                         13,200        833.00       10,995,600
                                                    貸付有価証券
    マネックスグループ                         24,200        816.00       19,747,200        16,900株
    極東証券                          3,600       816.00        2,937,600
                                                    貸付有価証券
    岩井コスモホールディングス                          2,800      1,683.00         4,712,400         300株
    藍澤證券                          4,900      1,090.00         5,341,000
                                                    貸付有価証券
    マネーパートナーズグループ                          3,300       236.00         778,800       2,100株
    スパークス・グループ                         12,400        281.00        3,484,400
    小林洋行                          1,300       271.00         352,300
                                                    貸付有価証券
    かんぽ生命保険                         33,500       2,100.00        70,350,000         4,400株
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         47,700       4,404.00        210,070,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    アニコム　ホールディングス                          7,600       963.00        7,318,800         400株
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         65,700       3,343.00        219,635,100
                                                    貸付有価証券
    第一生命ホールディングス                         143,000       2,233.00        319,319,000         2,800株
                                                    貸付有価証券
    東京海上ホールディングス                         89,100       5,179.00        461,448,900          500株
                                                    貸付有価証券
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         80,900       1,490.00        120,541,000         1,700株
                                                    貸付有価証券
    アドバンスクリエイト                          1,300       870.00        1,131,000         100株
                                                    貸付有価証券
    全国保証                          7,000      4,505.00        31,535,000         400株
                                                    貸付有価証券
    ジェイリース                           800     1,184.00          947,200       400株
    イントラスト                          1,000       683.00         683,000
                                                    貸付有価証券
    日本モーゲージサービス                          1,400       957.00        1,339,800         900株
                                                    貸付有価証券
    Ｃａｓａ                          1,000       954.00         954,000       700株
                                                    貸付有価証券
    アルヒ                          4,000      1,570.00         6,280,000        2,800株
    プレミアグループ                          1,200      3,240.00         3,888,000
    クレディセゾン                         15,800       1,349.00        21,314,200
                                                    貸付有価証券
    芙蓉総合リース                          2,800      7,260.00        20,328,000         100株
                                                    貸付有価証券
    みずほリース                          4,200      3,460.00        14,532,000         1,900株
                                                    貸付有価証券
    東京センチュリー                          6,300      6,440.00        40,572,000         1,000株
                                                    貸付有価証券
    日本証券金融                         11,500        892.00       10,258,000         100株
                                                    貸付有価証券
    アイフル                         45,400        361.00       16,389,400         2,200株
                                                    貸付有価証券
    リコーリース                          2,100      3,385.00         7,108,500        1,400株
    イオンフィナンシャルサービス                         16,500       1,273.00        21,004,500
                                                    貸付有価証券
    アコム                         54,400        489.00       26,601,600         4,700株
    ジャックス                          3,000      2,506.00         7,518,000
                                                    貸付有価証券
    オリエントコーポレーション                         73,300        153.00       11,214,900        13,700株
                                                    貸付有価証券
    オリックス                         164,300       1,931.50        317,345,450         104,000株
    三菱ＨＣキャピタル                         93,600        610.00       57,096,000
                                                    貸付有価証券
    九州リースサービス                          1,400       667.00         933,800       900株
    日本取引所グループ                         73,100       2,530.00        184,943,000
                                                    貸付有価証券
    イー・ギャランティ                          3,100      2,129.00         6,599,900         500株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    アサックス                          1,400       682.00         954,800       600株
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          1,100      2,039.00         2,242,900
                                                    貸付有価証券
    いちご                         30,100        349.00       10,504,900         900株
                                                    貸付有価証券
    日本駐車場開発                         29,600        152.00        4,499,200         100株
                                                    貸付有価証券
    スター・マイカ・ホールディングス                          1,400      1,048.00         1,467,200         900株
                                                    貸付有価証券
    ＳＲＥホールディングス                           400     5,550.00         2,220,000         200株
    ＡＤワークスグループ                          5,900       162.00         955,800
                                                    貸付有価証券
    ヒューリック                         57,400       1,231.00        70,659,400         1,600株
    三栄建築設計                          1,100      1,998.00         2,197,800
    野村不動産ホールディングス                         16,400       2,807.00        46,034,800
    三重交通グループホールディングス                          5,500       476.00        2,618,000
    サムティ                          3,800      1,928.00         7,326,400
    ディア・ライフ                          3,500       458.00        1,603,000
    コーセーアールイー                           900      651.00         585,900
                                                    貸付有価証券
    日本商業開発                          1,700      1,805.00         3,068,500        1,100株
                                                    貸付有価証券
    プレサンスコーポレーション                          4,500      1,668.00         7,506,000         900株
                                                    貸付有価証券
    ＴＨＥグローバル社                          2,000       245.00         490,000       300株
    ハウスコム                           500     1,186.00          593,000
    日本管理センター                          1,500      1,249.00         1,873,500
                                                    貸付有価証券
    サンセイランディック                           900      862.00         775,800       200株
    エストラスト                           500      684.00         342,000
    フージャースホールディングス                          4,400       735.00        3,234,000
    オープンハウス                          8,600      5,090.00        43,774,000
    東急不動産ホールディングス                         73,500        650.00       47,775,000
                                                    貸付有価証券
    飯田グループホールディングス                         22,600       2,916.00        65,901,600         2,700株
    イーグランド                           500      974.00         487,000
    ムゲンエステート                          2,000       507.00        1,014,000
    ビーロット                          1,400       651.00         911,400
    ファーストブラザーズ                           500     1,005.00          502,500
                                                    貸付有価証券
    ハウスドゥ                          1,300      1,045.00         1,358,500         300株
                                                    貸付有価証券
    シーアールイー                           800     1,492.00         1,193,600         500株
    プロパティエージェント                           500     2,220.00         1,110,000
    ケイアイスター不動産                           900     4,815.00         4,333,500
                                                    貸付有価証券
    アグレ都市デザイン                           600      989.00         593,400       300株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    グッドコムアセット                          1,300      1,359.00         1,766,700         700株
    ジェイ・エス・ビー                           500     3,475.00         1,737,500
                                                    貸付有価証券
    テンポイノベーション                           700      855.00         598,500       400株
                                                    貸付有価証券
    グローバル・リンク・マネジメント                           500      852.00         426,000       300株
    フェイスネットワーク                           200     1,328.00          265,600
    パーク２４                         14,500       2,286.00        33,147,000
    パラカ                           700     1,611.00         1,127,700
                                                    貸付有価証券
    三井不動産                         123,300       2,549.50        314,353,350         5,900株
    三菱地所                         177,800       1,773.50        315,328,300
    平和不動産                          4,600      4,145.00        19,067,000
    東京建物                         26,700       1,628.00        43,467,600
    ダイビル                          6,900      1,249.00         8,618,100
    京阪神ビルディング                          4,700      1,356.00         6,373,200
                                                    貸付有価証券
    住友不動産                         60,800       3,639.00        221,251,200          500株
                                                    貸付有価証券
    テーオーシー                          5,500       705.00        3,877,500         700株
                                                    貸付有価証券
    東京楽天地                           400     4,005.00         1,602,000         200株
    スターツコーポレーション                          3,200      2,734.00         8,748,800
    フジ住宅                          3,100       621.00        1,925,100
    空港施設                          2,900       623.00        1,806,700
    明和地所                          1,700       613.00        1,042,100
    ゴールドクレスト                          2,500      1,736.00         4,340,000
                                                    貸付有価証券
    エスリード                          1,100      1,626.00         1,788,600         700株
    日神グループホールディングス                          4,100       462.00        1,894,200
                                                    貸付有価証券
    日本エスコン                          4,900       765.00        3,748,500         200株
    タカラレーベン                         11,600        343.00        3,978,800
    ＡＶＡＮＴＩＡ                          1,500       888.00        1,332,000
    イオンモール                         13,600       1,779.00        24,194,400
                                                    貸付有価証券
    毎日コムネット                           900      697.00         627,300       600株
                                                    貸付有価証券
    ファースト住建                          1,200      1,247.00         1,496,400         800株
    カチタス                          6,700      3,055.00        20,468,500
    トーセイ                          3,900      1,040.00         4,056,000
                                                    貸付有価証券
    穴吹興産                           600     2,173.00         1,303,800         400株
    サンフロンティア不動産                          3,400       922.00        3,134,800
    エフ・ジェー・ネクスト                          2,600      1,022.00         2,657,200
    インテリックス                           900      782.00         703,800
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ランドビジネス                          1,300       368.00         478,400
    サンネクスタグループ                           900     1,006.00          905,400
    グランディハウス                          2,300       425.00         977,500
                                                    貸付有価証券
    日本空港ビルデング                          9,400      4,875.00        45,825,000         3,100株
    明豊ファシリティワークス                          1,300       832.00        1,081,600
    日本工営                          1,700      3,155.00         5,363,500
                                                    貸付有価証券
    ＬＩＦＵＬＬ                          8,100       367.00        2,972,700         800株
                                                    貸付有価証券
    ミクシィ                          6,700      2,654.00        17,781,800         100株
                                                    貸付有価証券
    ジェイエイシーリクルートメント                          1,800      1,790.00         3,222,000         700株
                                                    貸付有価証券
    日本Ｍ＆Ａセンター                         43,000       2,620.00        112,660,000          100株
                                                    貸付有価証券
    メンバーズ                           800     2,895.00         2,316,000         100株
    中広                           400      356.00         142,400
                                                    貸付有価証券
    ＵＴグループ                          3,800      2,969.00        11,282,200         2,600株
                                                    貸付有価証券
    アイティメディア                           900     1,742.00         1,567,800         100株
    タケエイ                          2,900      1,289.00         3,738,100
                                                    貸付有価証券
    Ｅ・Ｊホールディングス                          1,200      1,067.00         1,280,400         600株
                                                    貸付有価証券
    夢真ビーネックスグループ                          7,000      1,283.00         8,981,000        2,400株
                                                    貸付有価証券
    コシダカホールディングス                          7,000       637.00        4,459,000        3,700株
    アルトナー                           700      810.00         567,000
                                                    貸付有価証券
    パソナグループ                          2,800      1,898.00         5,314,400         100株
    ＣＤＳ                           700     1,501.00         1,050,700
                                                    貸付有価証券
    リンクアンドモチベーション                          4,800       551.00        2,644,800        1,100株
    ＧＣＡ                          3,400       884.00        3,005,600
    エス・エム・エス                          8,900      2,926.00        26,041,400
    サニーサイドアップグループ                          1,000       777.00         777,000
    パーソルホールディングス                         26,200       2,075.00        54,365,000
                                                    貸付有価証券
    リニカル                          1,300       733.00         952,900       800株
                                                    貸付有価証券
    クックパッド                          8,200       256.00        2,099,200        3,300株
                                                    貸付有価証券
    エスクリ                          1,100       447.00         491,700       700株
    アイ・ケイ・ケイ                          1,300       676.00         878,800
                                                    貸付有価証券
    学情                          1,000      1,428.00         1,428,000         600株
    スタジオアリス                          1,300      2,237.00         2,908,100
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シミックホールディングス                          1,500      1,504.00         2,256,000
    エプコ                           700      953.00         667,100
    ＮＪＳ                           600     2,093.00         1,255,800
    綜合警備保障                         10,400       5,010.00        52,104,000
                                                    貸付有価証券
    カカクコム                         19,400       3,335.00        64,699,000         500株
                                                    貸付有価証券
    アイロムグループ                           900     2,068.00         1,861,200         600株
    セントケア・ホールディング                          1,900      1,003.00         1,905,700
    サイネックス                           500      699.00         349,500
                                                    貸付有価証券
    ルネサンス                          1,700      1,212.00         2,060,400        1,100株
                                                    貸付有価証券
    ディップ                          4,100      3,235.00        13,263,500         600株
                                                    貸付有価証券
    デジタルホールディングス                          1,900      2,296.00         4,362,400        1,000株
                                                    貸付有価証券
    新日本科学                          3,200       778.00        2,489,600         600株
                                                    貸付有価証券
    キャリアデザインセンター                           700     1,098.00          768,600       400株
                                                    貸付有価証券
    ベネフィット・ワン                          9,600      3,110.00        29,856,000         4,600株
                                                    貸付有価証券
    エムスリー                         46,300       7,407.00        342,944,100          100株
                                                    貸付有価証券
    ツカダ・グローバルホールディング                          2,300       387.00         890,100       1,400株
    ブラス                           400      568.00         227,200
    アウトソーシング                         15,000       2,021.00        30,315,000
                                                    貸付有価証券
    ウェルネット                          2,500       511.00        1,277,500         100株
    ワールドホールディングス                           900     2,597.00         2,337,300
                                                    貸付有価証券
    ディー・エヌ・エー                         11,100       2,194.00        24,353,400         900株
    博報堂ＤＹホールディングス                         36,500       1,813.00        66,174,500
                                                    貸付有価証券
    ぐるなび                          4,500       581.00        2,614,500        3,100株
    タカミヤ                          3,200       511.00        1,635,200
    ジャパンベストレスキューシステム                          1,800       696.00        1,252,800
                                                    貸付有価証券
    ファンコミュニケーションズ                          7,100       384.00        2,726,400         100株
                                                    貸付有価証券
    ライク                           700     2,124.00         1,486,800         100株
    ビジネス・ブレークスルー                          1,100       436.00         479,600
    エスプール                          6,700       856.00        5,735,200
    ＷＤＢホールディングス                          1,200      2,550.00         3,060,000
                                                    貸付有価証券
    手間いらず                           300     6,550.00         1,965,000         200株
    ティア                          1,500       472.00         708,000
                                 94/157


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＣＤＧ                           300     1,586.00          475,800
                                                    貸付有価証券
    アドウェイズ                          4,300       881.00        3,788,300        3,000株
                                                    貸付有価証券
    バリューコマース                          1,800      3,000.00         5,400,000         200株
                                                    貸付有価証券
    インフォマート                         26,500        920.00       24,380,000         600株
                                                    貸付有価証券
    ＪＰホールディングス                          7,500       289.00        2,167,500         500株
                                                    貸付有価証券
    エコナックホールディングス                          5,300        89.00        471,700       400株
    ＥＰＳホールディングス                          3,900      1,798.00         7,012,200
                                                    貸付有価証券
    レッグス                           700     2,533.00         1,773,100         400株
    プレステージ・インターナショナル                          9,800       686.00        6,722,800
    アミューズ                          1,500      2,180.00         3,270,000
    ドリームインキュベータ                           800      974.00         779,200
    クイック                          1,700      1,226.00         2,084,200
    ＴＡＣ                          1,700       243.00         413,100
                                                    貸付有価証券
    電通グループ                         29,500       3,760.00        110,920,000         1,800株
                                                    貸付有価証券
    テイクアンドギヴ・ニーズ                          1,200       794.00         952,800       100株
                                                    貸付有価証券
    ぴあ                           700     3,215.00         2,250,500         400株
                                                    貸付有価証券
    イオンファンタジー                          1,000      2,176.00         2,176,000         700株
    シーティーエス                          3,000       871.00        2,613,000
    ネクシィーズグループ                           900      929.00         836,100
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          7,300      2,945.00        21,498,500
    アルプス技研                          2,300      1,950.00         4,485,000
                                                    貸付有価証券
    サニックス                          4,900       334.00        1,636,600        3,400株
    ダイオーズ                           500      990.00         495,000
    日本空調サービス                          2,700       730.00        1,971,000
    オリエンタルランド                         27,900      16,310.00        455,049,000
    ダスキン                          6,100      2,551.00        15,561,100
                                                    貸付有価証券
    明光ネットワークジャパン                          3,100       577.00        1,788,700        2,200株
    ファルコホールディングス                          1,200      1,739.00         2,086,800
                                                    貸付有価証券
    秀英予備校                           600      400.00         240,000       400株
                                                    貸付有価証券
    ラウンドワン                          9,000      1,496.00        13,464,000         200株
                                                    貸付有価証券
    リゾートトラスト                         12,000       1,729.00        20,748,000         700株
                                                    貸付有価証券
    ビー・エム・エル                          3,400      3,735.00        12,699,000         100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    りらいあコミュニケーションズ                          4,000      1,208.00         4,832,000         300株
                                                    貸付有価証券
    リソー教育                         13,700        308.00        4,219,600         100株
                                                    貸付有価証券
    早稲田アカデミー                          1,100       901.00         991,100       700株
    ユー・エス・エス                         29,300       1,914.00        56,080,200
    東京個別指導学院                          2,300       593.00        1,363,900
                                                    貸付有価証券
    サイバーエージェント                         64,600       2,198.00        141,990,800         3,000株
                                                    貸付有価証券
    楽天グループ                         122,300       1,255.00        153,486,500         73,000株
                                                    貸付有価証券
    クリーク・アンド・リバー社                          1,400      1,481.00         2,073,400         100株
    モーニングスター                          3,800       435.00        1,653,000
                                                    貸付有価証券
    テー・オー・ダブリュー                          4,400       335.00        1,474,000        3,000株
                                                    貸付有価証券
    山田コンサルティンググループ                          1,600      1,172.00         1,875,200         100株
    セントラルスポーツ                          1,000      2,479.00         2,479,000
    フルキャストホールディングス                          2,300      2,059.00         4,735,700
    エン・ジャパン                          4,700      3,835.00        18,024,500
    リソルホールディングス                           300     4,060.00         1,218,000
    テクノプロ・ホールディングス                          5,200      7,860.00        40,872,000
                                                    貸付有価証券
    アトラグループ                           700      338.00         236,600       400株
    インターワークス                           500      408.00         204,000
                                                    貸付有価証券
    アイ・アールジャパンホールディングス                          1,100      13,800.00         15,180,000         200株
                                                    貸付有価証券
    ＫｅｅＰｅｒ技研                          1,700      2,308.00         3,923,600         500株
    ファーストロジック                           500      723.00         361,500
                                                    貸付有価証券
    三機サービス                           500     1,068.00          534,000       300株
                                                    貸付有価証券
    Ｇｕｎｏｓｙ                          1,600       954.00        1,526,400        1,100株
                                                    貸付有価証券
    デザインワン・ジャパン                           700      228.00         159,600       200株
    イー・ガーディアン                          1,100      2,496.00         2,745,600
                                                    貸付有価証券
    リブセンス                          1,500       223.00         334,500       1,000株
    ジャパンマテリアル                          8,100      1,259.00        10,197,900
                                                    貸付有価証券
    ベクトル                          3,400       911.00        3,097,400         800株
    ウチヤマホールディングス                          1,300       369.00         479,700
                                                    貸付有価証券
    チャーム・ケア・コーポレーション                          1,900      1,152.00         2,188,800         600株
                                                    貸付有価証券
    キャリアリンク                           900     2,240.00         2,016,000         600株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＩＢＪ                          2,100      1,046.00         2,196,600        1,400株
    アサンテ                           900     1,792.00         1,612,800
    バリューＨＲ                          1,000      1,657.00         1,657,000
                                                    貸付有価証券
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          2,200      4,625.00        10,175,000         200株
                                                    貸付有価証券
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          1,000      1,456.00         1,456,000         500株
    ＥＲＩホールディングス                           700      587.00         410,900
    アビスト                           400     2,910.00         1,164,000
    シグマクシス                          1,400      2,047.00         2,865,800
                                                    貸付有価証券
    ウィルグループ                          1,900       954.00        1,812,600        1,300株
                                                    貸付有価証券
    エスクロー・エージェント・ジャパン                          3,700       244.00         902,800       1,700株
                                                    貸付有価証券
    メドピア                          2,000      4,695.00         9,390,000        1,400株
                                                    貸付有価証券
    レアジョブ                           500     1,834.00          917,000       300株
    リクルートホールディングス                         187,800       5,555.00       1,043,229,000
    エラン                          3,700      1,395.00         5,161,500
    土木管理総合試験所                          1,300       383.00         497,900
                                                    貸付有価証券
    ネットマーケティング                          1,100       405.00         445,500       700株
    日本郵政                         198,400        910.80       180,702,720
                                                    貸付有価証券
    ベルシステム２４ホールディングス                          4,400      1,632.00         7,180,800         500株
    鎌倉新書                          2,700      1,220.00         3,294,000
    ＳＭＮ                           600      801.00         480,600
    一蔵                           400      425.00         170,000
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           500      999.00         499,500
                                                    貸付有価証券
    エアトリ                          1,600      2,927.00         4,683,200         900株
                                                    貸付有価証券
    アトラエ                          1,800      1,663.00         2,993,400         600株
    ストライク                          1,000      4,200.00         4,200,000
    ソラスト                          6,400      1,305.00         8,352,000
                                                    貸付有価証券
    セラク                           800     2,121.00         1,696,800         500株
                                                    貸付有価証券
    インソース                          2,500      2,144.00         5,360,000         200株
                                                    貸付有価証券
    ベイカレント・コンサルティング                          1,700      33,400.00         56,780,000         100株
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           600     2,917.00         1,750,200
                                                    貸付有価証券
    アイモバイル                           900     1,379.00         1,241,100         400株
                                                    貸付有価証券
    キャリアインデックス                          1,200       687.00         824,400       100株
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           900     1,074.00          966,600       600株
    船場                           500      828.00         414,000
                                                    貸付有価証券
    グレイステクノロジー                          2,700      1,952.00         5,270,400        1,800株
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                          7,500      2,296.00        17,220,000
                                                    貸付有価証券
    フルテック                           400     1,390.00          556,000       100株
    グリーンズ                           800      576.00         460,800
                                                    貸付有価証券
    ツナググループ・ホールディングス                           600      324.00         194,400       300株
                                                    貸付有価証券
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                           800      610.00         488,000       500株
    ソウルドアウト                           600     1,623.00          973,800
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           600      615.00         369,000
                                                    貸付有価証券
    ウェルビー                           800     1,440.00         1,152,000         300株
                                                    貸付有価証券
    エル・ティー・エス                           300     3,505.00         1,051,500         200株
                                                    貸付有価証券
    ミダック                           600     6,050.00         3,630,000         300株
    日総工産                          2,000       798.00        1,596,000
    キュービーネットホールディングス                          1,200      1,800.00         2,160,000
                                                    貸付有価証券
    ＲＰＡホールディングス                          3,000       734.00        2,202,000         900株
    スプリックス                           700     1,274.00          891,800
                                                    貸付有価証券
    マネジメントソリューションズ                          1,300      2,020.00         2,626,000         200株
                                                    貸付有価証券
    プロレド・パートナーズ                           500     2,980.00         1,490,000         200株
                                                    貸付有価証券
    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           600      681.00         408,600       300株
    テノ．ホールディングス                           300     1,156.00          346,800
                                                    貸付有価証券
    フロンティア・マネジメント                           600     1,300.00          780,000       200株
    ピアラ                           200     1,125.00          225,000
                                                    貸付有価証券
    コプロ・ホールディングス                           400     1,372.00          548,800       200株
    ギークス                           400     1,945.00          778,000
    カーブスホールディングス                          7,200       855.00        6,156,000
                                                    貸付有価証券
    フォーラムエンジニアリング                          1,800       944.00        1,699,200         900株
                                                    貸付有価証券
    ダイレクトマーケティングミックス                          1,400      3,630.00         5,082,000         500株
    ポピンズホールディングス                           700     4,450.00         3,115,000
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          1,100      5,340.00         5,874,000
    アドバンテッジリスクマネジメント                          1,400       815.00        1,141,000
    リログループ                         14,300       2,225.00        31,817,500
                                 98/157


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    東祥                          1,700      1,805.00         3,068,500        1,100株
                                                    貸付有価証券
    エイチ・アイ・エス                          4,100      2,525.00        10,352,500         2,800株
                                                    貸付有価証券
    ラックランド                           700     2,563.00         1,794,100         400株
                                                    貸付有価証券
    共立メンテナンス                          4,300      3,670.00        15,781,000         500株
    イチネンホールディングス                          2,700      1,213.00         3,275,100
    建設技術研究所                          1,800      2,498.00         4,496,400
    スペース                          1,700       904.00        1,536,800
    長大                          1,000      1,987.00         1,987,000
    燦ホールディングス                          1,100      1,191.00         1,310,100
                                                    貸付有価証券
    スバル興業                           200     8,260.00         1,652,000         100株
                                                    貸付有価証券
    東京テアトル                          1,000      1,260.00         1,260,000         100株
    タナベ経営                           500     1,418.00          709,000
                                                    貸付有価証券
    ナガワ                           800     8,360.00         6,688,000         500株
    東京都競馬                          1,700      5,380.00         9,146,000
    常磐興産                          1,000      1,420.00         1,420,000
    カナモト                          4,600      2,676.00        12,309,600
    西尾レントオール                          2,400      3,225.00         7,740,000
                                                    貸付有価証券
    アゴーラ　ホスピタリティー　グループ                         17,700        24.00        424,800       300株
    トランス・コスモス                          2,500      2,988.00         7,470,000
    乃村工藝社                         11,200        886.00        9,923,200
                                                    貸付有価証券
    藤田観光                          1,000      2,289.00         2,289,000         700株
                                                    貸付有価証券
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          1,500      1,362.00         2,043,000        1,000株
                                                    貸付有価証券
    日本管財                          2,800      2,351.00         6,582,800         600株
    トーカイ                          2,500      2,402.00         6,005,000
                                                    貸付有価証券
    白洋舎                           300     2,337.00          701,100       200株
    セコム                         25,800       8,570.00        221,106,000
    セントラル警備保障                          1,300      2,922.00         3,798,600
                                                    貸付有価証券
    丹青社                          5,100       855.00        4,360,500         800株
    メイテック                          3,200      6,110.00        19,552,000
    応用地質                          3,000      1,265.00         3,795,000
    船井総研ホールディングス                          5,400      2,322.00        12,538,800
                                                    貸付有価証券
    進学会ホールディングス                          1,000       413.00         413,000       700株
                                                    貸付有価証券
    オオバ                          1,800       779.00        1,402,200        1,200株
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    いであ                           700     1,806.00         1,264,200
    学究社                           700     1,323.00          926,100
                                                    貸付有価証券
    ベネッセホールディングス                          9,600      2,514.00        24,134,400         400株
    イオンディライト                          3,200      3,305.00        10,576,000
    ナック                          1,400       913.00        1,278,200
                                                    貸付有価証券
    ダイセキ                          4,400      4,145.00        18,238,000         100株
    ステップ                           900     1,576.00         1,418,400
            合　　　計               28,825,600               72,400,851,110
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

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    【中間財務諸表】

    （１）　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52
        年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関す
        る規則」（平成12年総理府令第133号）に基づき作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2021年                                                   6月  1日か

        ら2021年11月30日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間監査を受
        けております。
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    【年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                  前計算期間末
                                                当中間計算期間末
                                 2021年    5月31日現在
                                                2021年11月30日現在
     資産の部
       流動資産
                                      4,706,324,590               9,822,506,011
        金銭信託
                                       957,210,910               908,405,154
        コール・ローン
                                      72,400,851,110               75,193,557,670
        株式
                                        10,179,200
        派生商品評価勘定                                                   -
                                        64,435,700                4,593,400
        未収入金
                                       626,003,355               508,278,633
        未収配当金
                                                       37,973,200
        前払金                                    -
                                        9,902,167               17,547,667
        その他未収収益
                                      78,774,907,032               86,492,861,735
        流動資産合計
                                      78,774,907,032               86,492,861,735
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        5,044,900               65,835,100
        派生商品評価勘定
                                        19,605,000
        前受金                                                   -
                                        8,675,900               10,176,000
        未払金
                                        31,818,315
        未払収益分配金                                                   -
                                       140,236,477               247,823,254
        未払解約金
                                        9,415,937               10,351,898
        未払受託者報酬
                                        46,909,914               51,465,789
        未払委託者報酬
                                           327              1,013
        未払利息
                                      4,706,324,590               9,822,506,011
        受入担保金
                                        1,555,106               1,700,777
        その他未払費用
                                      4,969,586,466               10,209,859,842
        流動負債合計
                                      4,969,586,466               10,209,859,842
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      31,818,315,240               32,504,788,777
        元本
        剰余金
                                      41,987,005,326               43,778,213,116
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                      16,244,494,561               14,540,743,864
          （分配準備積立金）
                                      73,805,320,566               76,283,001,893
        元本等合計
                                      73,805,320,566               76,283,001,893
       純資産合計
                                      78,774,907,032               86,492,861,735
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                  前中間計算期間
                                                 当中間計算期間
                                 自　2020年      6月  2日
                                                自　2021年      6月  1日
                                 至　2020年12月        1日
                                                至　2021年11月30日
     営業収益
                                       605,244,229               748,546,726
       受取配当金
                                      7,361,590,262                173,818,461
       有価証券売買等損益
                                        71,278,150
       派生商品取引等損益                                               △ 51,581,100
                                        17,186,072               34,710,274
       その他収益
                                      8,055,298,713                905,494,361
       営業収益合計
     営業費用
                                          74,198               53,231
       支払利息
                                        8,133,115               10,351,898
       受託者報酬
                                        40,275,279               51,465,789
       委託者報酬
                                        3,941,918               5,230,696
       その他費用
                                        52,424,510               67,101,614
       営業費用合計
                                      8,002,874,203                838,392,747
     営業利益又は営業損失（△）
                                      8,002,874,203                838,392,747
     経常利益又は経常損失（△）
                                      8,002,874,203                838,392,747
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       300,934,352               303,023,342
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                      26,917,916,540               41,987,005,326
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      3,151,119,867               5,964,719,307
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      3,151,119,867               5,964,719,307
       額
                                      3,286,773,634               4,708,880,922
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      3,286,773,634               4,708,880,922
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                      34,484,202,624               43,778,213,116
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                      ける中間計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は中間計算期間末日において
                      知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                      値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
                      は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                      価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券
                      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                      由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                      もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                      価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                      デリバティブ取引
      方法
                      個別法に基づき原則として時価で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                     前計算期間末

                                                  当中間計算期間末
                                    2021年    5月31日現在
                                                 2021年11月30日現在
    １.   期首元本額                                31,461,996,185円             31,818,315,240円
       期中追加設定元本額                                7,669,720,398円              4,244,961,749円
       期中一部解約元本額                                7,313,401,343円              3,558,488,212円
    ２.   受益権の総数                                31,818,315,240口             32,504,788,777口
    ３.   担保資産
       デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
       して担保に供している資産は次のとおりであります。
       株式                                 930,928,700円             909,859,960円
    ４.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券は次
       のとおりであります。
       株式                                4,499,684,650円              9,076,714,400円
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

               前中間計算期間                            当中間計算期間

              自  2020年    6月  2日                     自  2021年    6月  1日
              至  2020年12月      1日                     至  2021年11月30日
       該当事項はありません。                            該当事項はありません。

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    （金融商品に関する注記）
    金融商品の時価等に関する事項
                             前計算期間末

                                               当中間計算期間末
                           2021年    5月31日現在
                                              2021年11月30日現在
    中間貸借対照表計上額、時価及びその                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し                   中間貸借対照表計上額は中間計算期間末
    差額                  ているため、その差額はありません。                   日の時価で計上しているため、その差額
                                          はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                  同左
                      記載しております。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく                   金融商品の時価の算定においては一定の
    ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合                   前提条件等を採用しているため異なる前
                      理的に算定された価額が含まれておりま                   提条件等によった場合、当該価額が異な
                      す。当該価額の算定においては一定の前                   ることもあります。
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    (株式関連)
    前計算期間末（2021年            5月31日現在）

                                                      （単位：円）

               種  類                            時  価

       区分                 契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引

                買建         1,421,915,000               －    1,427,090,000            5,175,000

            合計             1,421,915,000               －    1,427,090,000            5,175,000

    当中間計算期間末（2021年11月30日現在）

                                                      （単位：円）

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               種  類                            時  価

       区分                 契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引

                買建         1,165,483,200               －    1,099,680,000          △65,803,200

            合計             1,165,483,200               －    1,099,680,000          △65,803,200

    （注）1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

        原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しており
        ます。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に
        準ずる方法で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

       4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    （１口当たり情報）
               前計算期間末

                                          当中間計算期間末
              2021年    5月31日現在
                                          2021年11月30日現在
    1口当たり純資産額                        2.3196円    1口当たり純資産額                        2.3468円
    (1万口当たり純資産額)                       (23,196円)     (1万口当たり純資産額)                       (23,468円)
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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は             2021年12月30日        現在です。
    【年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              87,753,048,788       円　

    Ⅱ　負債総額                               8,612,359,175       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              79,140,689,613       円　
    Ⅳ　発行済口数                              32,592,473,707       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4282   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        該当事項はありません。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に                                    社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、                    社債、株式等の振替に関する法律                 に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2021年12月末       現在          資本金                   17,363,045,900円
                        発行可能株式総数                    230,000,000株
                        発行済株式総数                    197,012,500株
        ●過去５年間における主な資本金の増減　：　該当事項はありません。

    （２）会社の意思決定機関（               2021年12月末       現在）

       ・株主総会
        株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
        定を行ないます。
        当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
        業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
        （事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
       ・取締役会
        取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議に
        よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
        取締役に委任することができます。
        当社の取締役会は10名以内の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
        る取締役で構成され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は選任後１年以内に終了する
        事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
        て、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、代表取締役若干名を選定します。
       ・監査等委員会
        当社の監査等委員会は、５名以内の監査等委員である取締役で構成され、監査等委員である取締役の任
        期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
        す。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。
    （３）運用の意思決定プロセス（                 2021年12月末       現在）

     １．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
     ２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
        定します。
     ３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
        の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
     ４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
        発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
     ５．運用状況の評価・分析および運用リスク                       や流動性リスクの         管理、ならびに法令など遵守状況のモニタリ
        ングについては、運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを
        運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

     ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
       定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
       なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
      ・委託会社の運用する、            2021年12月末       現在の投資信託などは次の通りです。
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                                           純資産額

               種　類               ファンド本数
                                         （単位：億円）
       投資信託総合計                              876           261,453
           株式投資信託                          807           225,128
               単位型                      303           11,307
               追加型                      504           213,820
           公社債投資信託                          69           36,325
               単位型                       56           2,102
               追加型                       13           34,223
    ３【委託会社等の経理状況】

    １.　当社の      財務諸表     は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、
      以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
       また、当社の       中間財務諸表       は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
      大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平
      成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
    ２.　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、                                  第62期事業年度        （2020年４月１日から2021

      年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
       また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、                              第63期中間会計期間          （2021年４月１日から
      2021年９月30日まで）の中間財務諸表について、有限責任                              あずさ監査法人により中間監査を受けておりま
      す。
    （１）【貸借対照表】

                                                  (単位：百万円)
                                   第61期                第62期
                                (2020年３月31日)                (2021年３月31日)
     資産の部
     　流動資産
     　　現金・預金                                  24,591                24,698
     　　有価証券                                    19                17
     　　前払費用                                   603                785
     　　未収入金                                    14               225
     　　未収委託者報酬                                  16,912                24,738
     　　未収収益                       ※3            1,412    ※3            891
     　　関係会社短期貸付金                                  2,371                2,403
     　　立替金                                  1,437                 930
                                       1,316                 361
     　　その他                       ※2                ※2
     　　流動資産合計                                  48,679                55,053
     　固定資産
     　　有形固定資産
     　　　建物                       ※1             182   ※1            245
                                        135                190
     　　　器具備品                       ※1                ※1
     　　　有形固定資産合計                                   318                436
     　　無形固定資産
                                        120                241
     　　　ソフトウエア
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　　無形固定資産合計                                   120                241
     　　投資その他の資産
     　　　投資有価証券                                  17,826                22,903
     　　　関係会社株式                                  25,769                25,987
     　　　長期差入保証金                                   484                678
                                       2,022                1,845
     　　　繰延税金資産
     　　　投資その他の資産合計                                  46,102                51,414
     　　固定資産合計                                  46,540                52,092
     　資産合計                                  95,220               107,145
                                                  (単位：百万円)

                                   第61期                第62期
                                (2020年３月31日)                (2021年３月31日)
     負債の部
     　流動負債
     　　預り金                                   554                844
     　　未払金                                  5,881                9,834
     　　　未払収益分配金                                    8                8
     　　　未払償還金                                    71                71
     　　　未払手数料                                  5,202                8,956
     　　　その他未払金                                   599                798
     　　未払費用                       ※3            4,289    ※3           4,660
     　　未払法人税等                                  1,439                1,090
     　　未払消費税等                       ※4             746   ※4            775
     　　賞与引当金                                  2,718                3,034
     　　役員賞与引当金                                    55                55
                                        42               643
       その他
     　　流動負債合計                                  15,726                20,938
     　固定負債
     　　退職給付引当金                                  1,395                1,456
     　　賞与引当金                                    －               156
                                        695                544
     　　その他
     　　固定負債合計                                  2,091                2,157
     　負債合計                                  17,818                23,095
     純資産の部
     　株主資本
     　　資本金                                  17,363                17,363
     　　資本剰余金
                                       5,220                5,220
     　　　資本準備金
     　　　資本剰余金合計                                  5,220                5,220
     　　利益剰余金
     　　　その他利益剰余金
                                      55,395                61,956
     　　　　繰越利益剰余金
     　　　利益剰余金合計                                  55,395                61,956
     　　自己株式                                  △905               △2,067
     　　株主資本合計                                  77,073                82,472
     　評価・換算差額等
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　その他有価証券評価差額金                                   △60               1,461
                                        389                115
       繰延ヘッジ損益
     　　評価・換算差額等合計                                   329               1,577
     　純資産合計                                  77,402                84,049
     負債純資産合計                                  95,220               107,145
    （２）【損益計算書】

                                                  (単位：百万円)
                                  第61期                第62期
                              (自　2019年４月１日                (自　2020年４月１日
                              至　2020年３月31日)                至　2021年３月31日)
     　営業収益
     　　委託者報酬                                  74,265                78,975
     　　その他営業収益                                  2,994                3,973
     　　営業収益合計                                  77,259                82,948
     　営業費用
     　　支払手数料                                  31,322                34,050
     　　広告宣伝費                                   953                953
     　　公告費                                    2                1
     　　調査費                                  17,275                17,813
     　　　調査費                                   920                966
     　　　委託調査費                                  16,333                16,825
     　　　図書費                                    21                22
     　　委託計算費                                   534                545
     　　営業雑経費                                  1,058                1,053
     　　　通信費                                   116                174
     　　　印刷費                                   337                331
     　　　協会費                                    52                51
     　　　諸会費                                    10                11
     　　　その他                                   541                483
     　　営業費用計                                  51,148                54,419
     　一般管理費
     　　給料                                  9,857               10,383
     　　　役員報酬                                   360                243
     　　　役員賞与引当金繰入額                                    55                55
     　　　給料・手当                                  6,675                6,766
     　　　賞与                                    64               159
     　　　賞与引当金繰入額                                  2,702                3,158
     　　交際費                                    92                14
     　　寄付金                                    29                30
     　　旅費交通費                                   420                57
     　　租税公課                                   440                485
     　　不動産賃借料                                   901                939
     　　退職給付費用                                   387                388
     　　退職金                                    82                10
     　　固定資産減価償却費                                   118                138
     　　福利費                                  1,014                1,084
                                       3,229                4,286
     　　諸経費
     　　一般管理費計                                  16,573                17,817
     　営業利益                                  9,538               10,711
                                                  (単位：百万円)

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  第61期                第62期
                              (自　2019年４月１日                (自　2020年４月１日
                              至　2020年３月31日)                至　2021年３月31日)
     　営業外収益
     　　受取利息                                    99                75
     　　受取配当金
                           ※１            4,881    ※１            2,555
       有価証券償還益                                  －                14
       デリバティブ収益                                 223                －
       時効成立分配金・償還金                                  1                1
     　　為替差益                                    5               －
     　　その他                                   145                62
     　　営業外収益合計                                  5,357                2,710
     　営業外費用
     　　支払利息                                   185                122
     　　有価証券償還損                                    0               －
     　　デリバティブ費用                                    －               804
       時効成立後支払分配金・償還金                                  1               25
       為替差損                                  －                59
                                        12                42
       その他
     　　営業外費用合計                                   199               1,054
     　経常利益                                  14,695                12,367
     　特別利益
     　　投資有価証券売却益                                   164                774
                                        －                0
     　　その他
     　　特別利益合計                                   164                774
     　特別損失
     　　投資有価証券売却損                                    19               237
     　　投資有価証券評価損                                    21                5
     　　固定資産処分損                                    0                0
                                        －               125
       役員退職一時金
     　　特別損失合計                                    41               369
     　税引前当期純利益                                  14,818                12,773
     　法人税、住民税及び事業税
                                       3,307                3,722
                                        45              △373
     　法人税等調整額
     　法人税等合計                                  3,353                3,348
     　当期純利益                                  11,465                9,424
    （３）【株主資本等変動計算書】

    第61期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
                                                  (単位：百万円)
                                   株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                   その他利益
                                                     株主資本
                  資本金                             自己株式
                                    剰余金
                             資本剰余金            利益剰余金
                                                      合計
                       資本準備金
                              合計            合計
                                   繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220      47,142      47,142      △833     68,891
     当期変動額
     剰余金の配当                               △3,212      △3,212           △3,212
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     当期純利益                               11,465      11,465           11,465
     自己株式の取得                                            △71      △71
     株主資本以外の項目の
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －      －      －     8,252      8,252      △71     8,181
     当期末残高               17,363      5,220      5,220      55,395      55,395      △905     77,073
                     評価・換算差額等

                  その他           評価・
                                  純資産合計
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額
                        損益
                 評価差額金            等合計
     当期首残高                493      185      679     69,571
     当期変動額
     剰余金の配当                               △3,212
     当期純利益                               11,465
     自己株式の取得                                △71
     株主資本以外の項目の
                    △553      204     △349      △349
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計               △553      204     △349      7,831
     当期末残高                △60      389      329     77,402
    第62期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

                                                  (単位：百万円)
                                   株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                   その他利益
                                                     株主資本
                  資本金                             自己株式
                                    剰余金
                             資本剰余金            利益剰余金
                                                      合計
                       資本準備金
                              合計            合計
                                   繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220     55,395      55,395      △905     77,073
     当期変動額
     剰余金の配当                               △2,862      △2,862            △2,862
     当期純利益                                9,424      9,424            9,424
     自己株式の取得                                          △1,161      △1,161
     株主資本以外の項目の
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －      －      －     6,561      6,561     △1,161       5,399
     当期末残高               17,363      5,220      5,220     61,956      61,956     △2,067      82,472
                     評価・換算差額等

                  その他           評価・
                                  純資産合計
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額
                        損益
                 評価差額金            等合計
     当期首残高                △60      389      329     77,402
     当期変動額
     剰余金の配当                               △2,862
     当期純利益                               9,424
     自己株式の取得                               △1,161
     株主資本以外の項目の
                    1,521     △273      1,247      1,247
     当期変動額（純額）
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     当期変動額合計               1,521     △273      1,247      6,647
     当期末残高               1,461      115     1,577      84,049
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
                                     第62期

           項目                       （自　2020年４月１日
                                  至　2021年３月31日）
     １　資産の評価基準及び評価方               (1)  有価証券
       法
                    　①　子会社株式及び関連会社株式
                    　　　総平均法による原価法
                    　②　その他有価証券
                    　　時価のあるもの
                      　決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
                      り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
                    　　時価のないもの
                    　　　総平均法による原価法
                    (2)  デリバティブ
                      時価法
     ２　固定資産の減価償却の方法               (1)  有形固定資産
                     　定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建
                     物附属設備については、定額法を採用しております。
                     　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
                      建物                ３年～15年
                      器具備品                ３年～20年
                    (2)  無形固定資産
                     　定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
                     ては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
     ３　引当金の計上基準               (1)  賞与引当金
                     　従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
                     度の負担額を計上しております。
                    (2)  役員賞与引当金
                     　役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
                     の負担額を計上しております。
                    (3)  退職給付引当金
                     　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
                     金資産の見込額に基づき、計上しております。
                     ①　退職給付見込額の期間帰属方法
                     　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
                     帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
                     ②　数理計算上の差異の費用処理方法
                     　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
                     間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
                     翌事業年度から費用処理しております。
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     ４　ヘッジ会計の方法               (1)  ヘッジ会計の方法
                      繰延ヘッジ処理によっております。
                    (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                      ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
                    (3)  ヘッジ方針
                      ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
                      おります。
                    (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                     　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
                     手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
                     す。
     ５　その他財務諸表作成のため                消費税等の会計処理
       の基本となる重要な事項              　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
                     費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
    （未適用の会計基準等）

     ・    「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                         平成30年３月30日）

     ・    「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                  平成30年３月30日）
     (１)    概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
         ステップ１：顧客との契約を識別する。
         ステップ２：契約における履行義務を識別する。
         ステップ３：取引価格を算定する。
         ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (２)    適用予定日

        2022年３月期の期首より適用予定であります。
     (３)    当該会計基準等の適用による影響

        当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
    （貸借対照表関係）

                第61期                           第62期

              (2020年３月31日)                           (2021年３月31日)
     ※１　有形固定資産の減価償却累計額                           ※１　有形固定資産の減価償却累計額
        建物                 1,311百万円          建物                 1,349百万円
        器具備品                  707百万円         器具備品                  764百万円
     ※２　信託資産                           ※２　信託資産
     　　　流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客                           　　　流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
       分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に                           分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
       信託しております。                           信託しております。
     ※３　関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ                           ※３　関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
        ります。                           ります。
       (流動資産)                           (流動資産)
        未収収益                  151百万円         未収収益                  257百万円
       (流動負債)                           (流動負債)
        未払費用                  623百万円         未払費用                 1,247百万円
     ※４　消費税等の取扱い                           ※４　消費税等の取扱い
     　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、                           　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
       「未払消費税等」として表示しております。                           「未払消費税等」として表示しております。
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     ※５　保証債務
     　　　当社は、Nikko          Asset   Management      Europe    Ltd  が
       ロンドン     ウォール     リミテッド      パートナーシップ
       に支払うオフィス賃借料等の債務365百万円に対し
       て保証を行っております。
    （損益計算書関係）

                第61期                           第62期

             （自　2019年４月１日                           （自　2020年４月１日
             　至　2020年３月31日）                           　至　2021年３月31日）
     ※１　各科目に含まれている関係会社に対するものは、                           ※１　各科目に含まれている関係会社に対するものは、
       次のとおりであります。                           次のとおりであります。
        受取配当金                 4,849百万円          受取配当金                 2,498百万円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第61期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

    １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式（株）             197,012,500               －          －       197,012,500

    ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式（株）              1,365,700            88,800            －        1,454,500

    （変動事由の概要）

    　2019年８月13日の取締役会決議による自己株式の取得                               88,800株
    ３　新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の
                                                     当事業年
       新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                           当事業年度       当事業年度      当事業年度       当事業
                                                     (百万円)
                            期首       増加      減少      年度末
                    株式の種類
     2009年度
                    普通株式        1,171,500          －   1,171,500          －     －
     ストックオプション(1)
     2009年度
                    普通株式         75,900        －    75,900        －     －
     ストックオプション(2)
     2011年度
                    普通株式        2,055,900          －    871,200     1,184,700         －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        3,618,000          －   2,272,000      1,346,000         －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        3,811,000          －   1,417,000      2,394,000         －
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式        4,356,000          －   1,417,000      2,939,000         －
     ストックオプション(1)
              合計             15,088,300          －   7,224,600      7,863,700         －
    (注)  １  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。

       ２  2011年度ストックオプション(1)1,184,700株、2016年度ストックオプション(1)881,000株及び2016年度ス
        トックオプション(2)804,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条
        件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
        (1)465,000株、2016年度ストックオプション(2)1,590,000株及び2017年度ストックオプション(1)は、権利
        行使期間の初日が到来しておりません。
    ４　配当に関する事項

    (1)  配当金支払額
                                116/157


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                       配当金の総額         １株当たり
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
      2019年５月28日
                普通株式           3,212         16.42    2019年３月31日         2019年６月24日
       取締役会
    (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                          配当金の総額        １株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2020年６月12日
               普通株式      利益剰余金          2,862       14.64    2020年３月31日         2020年７月１日
       取締役会
    第62期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

    １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式（株）             197,012,500               －          －       197,012,500

    ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式（株）              1,454,500          1,405,500              －        2,860,000

    （変動事由の概要）

    　2020年３月25日の取締役会決議による自己株式の取得                              594,300株
    　2020年７月17日の取締役会決議による自己株式の取得                              811,200株
    ３　新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の
                                                     当事業年
       新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                           当事業年度       当事業年度      当事業年度       当事業
                                                     (百万円)
                            期首       増加      減少      年度末
                    株式の種類
     2011年度
                    普通株式        1,184,700          －    752,400      432,300        －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        1,346,000          －    330,000     1,016,000         －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        2,394,000          －    622,000     1,772,000         －
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式        2,939,000          －    332,000     2,607,000         －
     ストックオプション(1)
              合計              7,863,700          －   2,036,400      5,827,300         －
    (注)  １  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。

       ２  2011年度ストックオプション(1)432,300株、2016年度ストックオプション(1)1,016,000株、2016年度ストッ
        クオプション(2)1,088,000株及び2017年度ストックオプション874,000株は、当事業年度末現在、権利行使
        期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができませ
        ん。また、2016年度ストックオプション(2)684,000株及び2017年度ストックオプション(1)1,733,000株は、
        権利行使期間の初日が到来しておりません。
    ４　配当に関する事項

    (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
      2020年６月12日
                普通株式           2,862         14.64    2020年３月31日         2020年７月１日
       取締役会
    (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                          配当金の総額        １株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2021年５月25日
               普通株式      利益剰余金          5,191       26.74    2021年３月31日         2021年６月29日
       取締役会
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (リース取引関係)
                第61期                           第62期

             （自　2019年４月１日                           （自　2020年４月１日
             　至　2020年３月31日）                           　至　2021年３月31日）
     オペレーティング・リース取引                           オペレーティング・リース取引
    　　解約不能のものに係る未経過リース料                           　　解約不能のものに係る未経過リース料
        １年内                  912百万円         １年内                  911百万円
        １年超                 6,148百万円          １年超                 5,236百万円
        　合計                 7,060百万円          　合計                 6,148百万円
    （金融商品関係）

     第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

     １  金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「４　ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
       す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
       によりリスクをヘッジしております。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ②  市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
        的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
     ２  金融商品の時価等に関する事項

        2020年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
       は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
       ておりません。
                                                 (単位：百万円)
                          貸借対照表
                                      時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
     (1）現金・預金                         24,591            24,591              －
     (2)  未収委託者報酬
                              16,912            16,912              －
     (3)  未収収益
                               1,412            1,412             －
     (4)  関係会社短期貸付金
                               2,371            2,371             －
     (5)  有価証券及び投資有価証券
                              17,828            17,828              －
       その他有価証券
     (6)  未払金
                              (5,881)            (5,881)              －
     (7)  未払費用
                              (4,289)            (4,289)              －
     (8)  デリバティブ取引(※2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                          (25)            (25)            －
     ヘッジ会計が適用されているもの                           167            167            －
         デリバティブ取引計                       142            142            －
    (※1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    (注)   １　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

        (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬、(3)           未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
          おります。
        (5)  有価証券及び投資有価証券
          投資信託は基準価額によっております。
        (6)  未払金及び(7)        未払費用
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
          おります。
        (8)  デリバティブ取引
          （デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
          15百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、41百万円は流動負債のその他に含まれており
          ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち167百万円は貸借対照表上流動資産のその他
          に含まれております。
       ２　非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
         有価証券　その他有価証券」には含めておりません。
       ３　子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）

         は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
         極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
       ４　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                 (単位：百万円)
                                  １年超         ５年超
                         １年以内                           10年超
                                  ５年以内         10年以内
      現金・預金                     24,591           －         －         －
      未収委託者報酬                     16,912           －         －         －
      未収収益                      1,412          －         －         －
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                      19        149        8,709          29
            合計               42,936          149        8,709          29
     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

     １  金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「４　ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
       す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
       によりリスクをヘッジしております。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ①  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
        的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
     ２  金融商品の時価等に関する事項

        2021年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
       は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
       ておりません。
                                                 (単位：百万円)
                          貸借対照表
                                      時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
     (1）現金・預金                         24,698            24,698              －
     (2)  未収委託者報酬
                              24,738            24,738              －
     (3)  未収収益
                                891            891            －
     (4)  関係会社短期貸付金
                               2,403            2,403             －
     (5)  有価証券及び投資有価証券
                              22,905            22,905              －
       その他有価証券
     (6)  未払金
                              (9,834)            (9,834)              －
     (7)  未払費用
                              (4,660)            (4,660)              －
     (8)  デリバティブ取引(※2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                          (188)            (188)             －
     ヘッジ会計が適用されているもの                          (453)            (453)             －
         デリバティブ取引計                      (642)            (642)             －
    (※1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    (注)   １　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

        (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬、(3)           未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
          おります。
        (5)  有価証券及び投資有価証券
          投資信託は基準価額によっております。
        (6)  未払金及び(7)        未払費用
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
          おります。
        (8)  デリバティブ取引
          （デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、上記金額は貸借対照表上流動負債のその他
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          に含まれております。
       ２　非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見

         積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
         有価証券　その他有価証券」には含めておりません。
       ３　子会社株式（貸借対照表計上額23,094百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）

         は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
         極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
       ４　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                 (単位：百万円)
                                  １年超         ５年超
                         １年以内                           10年超
                                 ５年以内         10年以内
      現金・預金                     24,698           －         －         －
      未収委託者報酬                     24,738           －         －         －
      未収収益                       891         －         －         －
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                      17        812       10,348           20
            合計               50,346          812       10,348           20
    （有価証券関係）

    第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)

    １　子会社株式及び関連会社株式
                        (単位：百万円)
                      貸借対照表計上額
     子会社株式                       22,876
     関連会社株式                       2,892

    (注)

        子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
    ２　その他有価証券

                                                 (単位：百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価            差額
     貸借対照表計上額
                 投資信託             5,381            4,912            469
     が取得原価を超え
                  小計            5,381            4,912            469
     るもの
     貸借対照表計上額
                 投資信託             12,447            13,003           △556
     が取得原価を超え
                  小計            12,447            13,003           △556
     ないもの
             合計                 17,828            17,915            △86
    (注)  １

        減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
        損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
        必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券につい
        て21百万円（その他有価証券の投資信託）減損処理を行っております。
       ２
        非上場株式等（貸借対照表計上額　16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
        シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
        ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    ３　当事業年度中に売却したその他有価証券

                                122/157


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  (単位：百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                       2,230              164             19
           合計                  2,230              164             19

    第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)

    １　子会社株式及び関連会社株式
                        (単位：百万円)
                      貸借対照表計上額
     子会社株式                       23,094
     関連会社株式                       2,892

    (注)

        子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
    ２　その他有価証券

                                                 (単位：百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価            差額
     貸借対照表計上額
                 投資信託             16,914            14,476           2,438
     が取得原価を超え
                  小計            16,914            14,476           2,438
     るもの
     貸借対照表計上額
                 投資信託             5,990            6,322           △332
     が取得原価を超え
                  小計            5,990            6,322           △332
     ないもの
             合計                 22,905            20,799           2,105
    (注)  １

        減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
        損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
        必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券につい
        て5百万円（その他有価証券の投資信託）減損処理を行っております。
       ２
        非上場株式等（貸借対照表計上額　16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
        シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
        ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    ３　当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                  (単位：百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                       5,735              774             237
           合計                  5,735              774             237

    （デリバティブ取引関係）

    第61期(2020年３月31日)

    １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    （1）株式関連
                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             株価指数先物取引
      市場取引       　　売建               1,913            －       △41        △41
             　　買建                 －          －        －        －
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             合計                1,913            －       △41        △41
    (注)   １  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       ２
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    （2）通貨関連

                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             為替予約取引
     市場取引以外
             　　売建
     の取引
             　　　米ドル               1,808            －        15        15
             合計                1,808            －        15        15
    (注)  １

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                            契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                        主なヘッジ対象                   のうち１年超
       方法         種類等                   （百万円）                 （百万円）
                                           （百万円）
            為替予約取引
            　売建
            　　米ドル                          3,427          －        20
                                                －
            　　豪ドル                            48                 9
      原則的処理
            　　シンガポール            投資有価証券
       方法
                                        944         －        58
            　　ドル
                                                －
            　　香港ドル                           529                 2
                                                －
            　　人民元                          2,017                  76
                                                －
            　　ユーロ                            70                 1
                  合計                     7,038          －        167
    (注)  １

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    第62期(2021年３月31日)

    １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    （1）株式関連
                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             株価指数先物取引
      市場取引       　　売建               2,670            －       △75        △75
             　　買建                 －          －        －        －
             合計                2,670            －       △75        △75
    (注)   １  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       ２
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    （2）通貨関連

                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
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             為替予約取引
     市場取引以外
             　　売建
     の取引
             　　　米ドル               1,713            －       △112        △112
             合計                1,713            －       △112        △112
    (注)  １

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                            契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                        主なヘッジ対象                   のうち１年超
       方法         種類等                   （百万円）                 （百万円）
                                           （百万円）
            為替予約取引
            　売建
            　　米ドル                          4,620          －       △273
      原則的処理
                         投資有価証券
       方法                                         －
            　　香港ドル                           862                △57
                                                －
            　　人民元                          1,684                △117
                                                －
            　　ユーロ                           180                △5
                  合計                     7,347          －       △453
    (注)  １

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （持分法損益等）

                第61期                           第62期

             （自　2019年４月１日                           （自　2020年４月１日
             　至　2020年３月31日）                           　至　2021年３月31日）
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等                           関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

                       (単位：百万円)                           (単位：百万円)
     (1)  関連会社に対する投資の金額                     3,002    (1)  関連会社に対する投資の金額                     3,010
     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                    10,485     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                    12,258
     (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     1,631    (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     2,751
    （退職給付関係）

     第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)

     １　採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
     ２　確定給付制度

     （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                   （百万円）
        退職給付債務の期首残高                             1,411
        　勤務費用                               147
        　利息費用                                1
        　数理計算上の差異の発生額                              △31
        　退職給付の支払額                             △164
        退職給付債務の期末残高                             1,363
     （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

        退職給付債務                             1,363
        未積立退職給付債務                             1,363
        未認識数理計算上の差異                               31
                                125/157


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        貸借対照表に計上された負債の額                             1,395
        退職給付引当金                             1,395

        貸借対照表に計上された負債の額                             1,395
     （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

        勤務費用                               147
        利息費用                                1
        数理計算上の差異の費用処理額                                6
        確定給付制度に係る退職給付費用                               154
     （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

        当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.2％
     ３　確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、233百万円でありました。
     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)

     １　採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
     ２　確定給付制度

     （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                   （百万円）
        退職給付債務の期首残高                             1,363
        　勤務費用                               142
        　利息費用                                2
        　数理計算上の差異の発生額                                6
        　退職給付の支払額                              △86
        退職給付債務の期末残高                             1,429
     （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

        退職給付債務                             1,429
        未積立退職給付債務                             1,429
        未認識数理計算上の差異                               27
        貸借対照表に計上された負債の額                             1,456
        退職給付引当金                             1,456

        貸借対照表に計上された負債の額                             1,456
     （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

        勤務費用                               142
        利息費用                                2
        数理計算上の差異の費用処理額                                2
        確定給付制度に係る退職給付費用                               147
     （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

        当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.2％
     ３　確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、240百万円でありました。
                                126/157


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    （ストックオプション等関係）

    第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)

    １　ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
    (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                       2009年度ストックオプション(1)                  2009年度ストックオプション(2)
                     当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                271名                   48名
                     取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                     普通株式           19,724,100株       普通株式            1,702,800株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2010年２月８日                  2010年８月20日
                     2012年１月22日（以下「権利行使可能
                     初日」といいます。）、当該権利行使
                     可能初日から１年経過した日の翌日、
                     及び当該権利行使可能初日から２年経
                     過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 等の地位にあることを要し、それぞれ                          同左
                     保有する新株予約権の２分の１、４分
                     の１、４分の１ずつ権利確定する。た
                     だし、本新株予約権の行使時におい
                     て、当社が株式公開していることを要
                     する。
                      付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間                                           同左
                      ２年を経過した日まで
                          2012年１月22日から
     権利行使期間                                           同左
                          2020年１月21日まで
                       2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            6,101,700株      普通株式            4,437,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2011年10月７日                  2016年７月15日
                      2013年10月７日（以下「権利行使可                  2018年７月15日（以下「権利行使可能
                      能初日」といいます。）、当該権利                  初日」といいます。）、当該権利行使
                      行使可能初日から１年経過した日の                  可能初日から１年経過した日の翌日、
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  及び当該権利行使可能初日から２年経
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  保有する新株予約権の３分の１、３分
                      ２分の１、４分の１、４分の１ずつ                  の１、３分の１ずつ権利確定する。た
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      権の行使時において、当社が株式公                  て、当社が株式公開していることを要
                      開していることを要する。                  する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2013年10月７日から                  2018年7月15日から
     権利行使期間
                          2021年10月６日まで                  2026年7月31日まで
                       2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                31名                  36名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
                                127/157


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     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式           4,409,000株       普通株式           4,422,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2017年４月27日                  2018年４月27日
                      2019年４月27日（以下「権利行使可                  2020年４月27日（以下「権利行使可
                      能初日」といいます。）、当該権利                  能初日」といいます。）、当該権利
                      行使可能初日から１年経過した日の                  行使可能初日から１年経過した日の
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  翌日、及び当該権利行使可能初日か
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  ら２年経過した日の翌日まで原則と
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  して従業員等の地位にあることを要
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  し、それぞれ保有する新株予約権の
                      ３分の１、３分の１、３分の１ずつ                  ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  権利確定する。ただし、本新株予約
                      権の行使時において、当社が株式公                  権の行使時において、当社が株式公
                      開していることを要する。                  開していることを要する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2019年4月27日から                  2020年4月27日から
     権利行使期間
                          2027年4月30日まで                  2028年4月30日まで
     (注)　株式数に換算して記載しております。

    (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

    ①　ストックオプション（新株予約権）の数
                      2009年度ストックオプション(1)                  2009年度ストックオプション(2)
     付与日                     2010年２月８日                  2010年８月20日
     権利確定前(株)
      期首                            1,171,500                    75,900
      付与                                0                   0
      失効                            1,171,500                    75,900
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                                －                   －
     権利確定後(株)
      期首                                －                   －
      権利確定                                －                   －
      権利行使                                －                   －
      失効                                －                   －
      権利未行使残                                －                   －
                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月７日                   2016年７月15日
     権利確定前(株)

      期首                            2,055,900                  3,618,000
      付与                                0                  0
      失効                             871,200                 2,272,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                            1,184,700                  1,346,000
     権利確定後(株)
      期首                                －                  －
      権利確定                                －                  －
                                128/157


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      権利行使                                －                  －
      失効                                －                  －
      権利未行使残                                －                  －
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                   2018年４月27日
     権利確定前(株)

      期首                            3,811,000                  4,356,000
      付与                                0                  0
      失効                            1,417,000                  1,417,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                            2,394,000                  2,939,000
     権利確定後(株)
      期首                                －                  －
      権利確定                                －                  －
      権利行使                                －                  －
      失効                                －                  －
      権利未行使残                                －                  －
    (注)　株式数に換算して記載しております。

    ②　単価情報

                      2009年度ストックオプション(1)                   2009年度ストックオプション(2)
     付与日                     2010年２月８日                   2010年８月20日
     権利行使価格(円)                                625                   625
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月７日                   2016年７月15日
     権利行使価格(円)
                                  737(注)３                      558
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                   2018年４月27日
     権利行使価格(円)
                                     553                   694
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
     (注)   １  公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

        ２
          ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
          当事業年度末における本源的価値の合計額　　　　　　1,633百万円
        ３
          株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
          又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
          日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
    第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)

    １　ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
    (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                                129/157


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)
                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            6,101,700株      普通株式            4,437,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2011年10月７日                  2016年７月15日
                      2013年10月７日（以下「権利行使可                  2018年７月15日（以下「権利行使可能
                      能初日」といいます。）、当該権利                  初日」といいます。）、当該権利行使
                      行使可能初日から１年経過した日の                  可能初日から１年経過した日の翌日、
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  及び当該権利行使可能初日から２年経
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  保有する新株予約権の３分の１、３分
                      ２分の１、４分の１、４分の１ずつ                  の１、３分の１ずつ権利確定する。た
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      権の行使時において、当社が株式公                  て、当社が株式公開していることを要
                      開していることを要する。                  する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2013年10月７日から                  2018年7月15日から
     権利行使期間
                          2021年10月６日まで                  2026年7月31日まで
                       2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                31名                  36名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式           4,409,000株       普通株式           4,422,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2017年４月27日                  2018年４月27日
                      2019年４月27日（以下「権利行使可                  2020年４月27日（以下「権利行使可
                      能初日」といいます。）、当該権利                  能初日」といいます。）、当該権利
                      行使可能初日から１年経過した日の                  行使可能初日から１年経過した日の
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  翌日、及び当該権利行使可能初日か
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  ら２年経過した日の翌日まで原則と
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  して従業員等の地位にあることを要
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  し、それぞれ保有する新株予約権の
                      ３分の１、３分の１、３分の１ずつ                  ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  権利確定する。ただし、本新株予約
                      権の行使時において、当社が株式公                  権の行使時において、当社が株式公
                      開していることを要する。                  開していることを要する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2019年4月27日から                  2020年4月27日から
     権利行使期間
                          2027年4月30日まで                  2028年4月30日まで
     (注)　株式数に換算して記載しております。

    (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

    ①　ストックオプション（新株予約権）の数
                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)
     付与日                     2011年10月７日                   2016年７月15日
     権利確定前(株)

      期首                            1,184,700                  1,346,000
      付与                                0                  0
                                130/157

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      失効                             752,400                   330,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                             432,300                 1,016,000
     権利確定後(株)
      期首                                －                  －
      権利確定                                －                  －
      権利行使                                －                  －
      失効                                －                  －
      権利未行使残                                －                  －
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                   2018年４月27日
     権利確定前(株)

      期首                            2,394,000                  2,939,000
      付与                                0                  0
      失効                             622,000                   332,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                            1,772,000                  2,607,000
     権利確定後(株)
      期首                                －                  －
      権利確定                                －                  －
      権利行使                                －                  －
      失効                                －                  －
      権利未行使残                                －                  －
    (注)　株式数に換算して記載しております。

    ②　単価情報

                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)
     付与日                     2011年10月７日                   2016年７月15日
     権利行使価格(円)
                                  737(注)３                      558
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                   2018年４月27日
     権利行使価格(円)
                                     553                   694
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
     (注)   １  公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

        ２
          ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
          当事業年度末における本源的価値の合計額　　　　　　1,738百万円
        ３
          株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
          又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
          日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
    (税効果会計関係)

                                131/157


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第61期                           第62期
              (2020年３月31日)                           (2021年３月31日)
     １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別                           １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
       の内訳                           の内訳
                      (単位：百万円)                           (単位：百万円)
       繰延税金資産                           繰延税金資産
       　賞与引当金                    822      　賞与引当金                    929
        投資有価証券評価損                   102       投資有価証券評価損                    97
        関係会社株式評価損                  1,430        関係会社株式評価損                  1,430
        退職給付引当金                   427       退職給付引当金                   446
        固定資産減価償却費                    96       固定資産減価償却費                    90
        その他                   744       その他                   978
       繰延税金資産小計                           繰延税金資産小計
                          3,624                           3,972
                         △1,430                           △1,430
        評価性引当金                           評価性引当金
       繰延税金資産合計                   2,194       繰延税金資産合計                   2,541
       繰延税金負債                           繰延税金負債

                           172
       　繰延ヘッジ利益                           　繰延ヘッジ利益                     51
       繰延税金負債合計                    172      　その他有価証券評価差額金                    645
       繰延税金資産の純額                   2,022       繰延税金負債合計                    696
                                 繰延税金資産の純額                   1,845
     ２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担                           ２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

       率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原                           率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
       因となった主要な項目別の内訳                           因となった主要な項目別の内訳
      法定実効税率                     30.6％      法定実効税率                     30.6％

      （調整）                           （調整）
      交際費等永久に損金に算入されない                           交際費等永久に損金に算入されない
                           0.6％                           0.3％
      項目                           項目
      受取配当金等永久に益金に参入されない                           受取配当金等永久に益金に参入されな
                          △9.6％                           △5.7％
      項目                           い項目
      その他                     1.0％     その他                     1.0％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                     22.6％      税効果会計適用後の法人税等の負担率                     26.2％
    （関連当事者情報）

    第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)

    １　関連当事者との取引
    (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
    (ア)   財務諸表提出会社の親会社
       重要な該当事項はありません。
    (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                            議決権等     関連
         会社等の          資本金
                        事業    の所有    当事者          取引金額           期末残高
     種類    名称又は     所在地     又は                 取引の内容             科目
                        の内容    (被所有)     との          (百万円)           (百万円)
          氏名         出資金
                            割合(％)     関係
                                    資金の貸付
                                                関係会社
                                                       1,793
                                    (米国ドル
                                                 短期
                                                       （USD
                                              －
                                     貨建)
                                                     16,500    千)
                                                 貸付金
                                     (注1)
                                    貸付金利息
                                                         13
                                              86
                                    (米国ドル
        Nikko   Asset
                                                未収収益
                                                       （USD
                                             （USD
               シンガ         アセット
                                     貨建)
        Management
                   342,369          直接
                                                      122  千)
                                            798千)
     子会社          ポール        マネジメン          －
        International
                            100.00
                                     (注1)
                   (SGD千）
                                132/157


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        Limited       国         ト業
                                    資金の貸付            関係会社
                                     (円貨建)            短期
                                              －          577
                                     (注1)           貸付金
                                    貸付金利息
                                     (円貨建)           未収収益
                                              12           3
                                     （注1）
        Nikko   AM
                   131,079
                                             1,526
                       アセット
        Americas
                             直接
                   (USD  千)
     子会社           米国        マネジメン          －   配当の受取             －
                                             （USD
                                                         －
                            100.00
        Holding    Co.,
                        ト業
                                          14,000    千)
                   (注  2)
        Inc.
        Nikko   AM
                       アセット
                   1,550
        Global
                             直接
     子会社           英国        マネジメン          －   配当の受取             －
                                             2,700            －
                            100.00
        Holdings
                   (百万円)
                        ト業
        Limited
    (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       １
        融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
        ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
       ２
        Nikko   AM  Americas     Holding     Co.,   Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
        ります。
    ２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
    (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            28,121百万円

        負債合計            5,242百万円
        純資産合計            22,879百万円
        営業収益            14,853百万円

        税引前当期純利益            4,354百万円
        当期純利益            3,194百万円
    第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)

    １　関連当事者との取引
    (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
    (ア)   財務諸表提出会社の親会社
       重要な該当事項はありません。
    (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                            議決権等     関連
         会社等の          資本金
                        事業    の所有    当事者          取引金額           期末残高
     種類    名称又は     所在地     又は                 取引の内容             科目
                        の内容    (被所有)     との          (百万円)           (百万円)
          氏名         出資金
                            割合(％)     関係
                                    資金の貸付
                                                関係会社
                                                       1,825
                                    (米国ドル
                                                 短期
                                                       （USD
                                              －
                                     貨建)
                                                     16,500    千)
                                                 貸付金
                                     (注1)
                                133/157


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     子会社    Nikko   Asset    シンガ         アセット     直接    －
                   342,369
                                    貸付金利息
               ポール        マネジメン
        Management                    100.00
                                                         7
                   (SGD千）                            63
                                    (米国ドル
                国         ト業
        International
                                                未収収益
                                                       （USD
                                             （USD
        Limited                             貨建)
                                                       71  千)
                                            596千)
                                     (注1)
                                    資金の貸付            関係会社
                                     (円貨建)            短期
                                              －          577
                                     (注1)           貸付金
                                    貸付金利息
                                     (円貨建)           未収収益
                                              12           3
                                     （注1）
        Nikko   AM
                   131,079
                                             1,783
                       アセット
        Americas
                             直接
                   (USD  千)
     子会社           米国        マネジメン          －   配当の受取             －
                                             （USD
                                                         －
                            100.00
        Holding    Co.,
                        ト業
                                          17,000    千)
                   (注  2)
        Inc.
        Nikko   Asset
               ルクセ
                                              217
                       アセット
                   2,828
                                    増資の引受
        Management
                             直接
     子会社          ンブル        マネジメン          －           （EUR     －
                                                         －
                            100.00
        Luxembourg
                   (EUR  千)
                                     (注3)
                        ト業
                                           1,750   千)
                グ
        S.A.
    (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       １
        融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
        ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
       ２
        Nikko   AM  Americas     Holding     Co.,   Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
        ります。
       ３
        Nikko   Asset   Management      Luxembourg      S.A.の行った70,000株の新株発行増資を、1株につき25ユー
        ロで当社が引き受けたものであります。
    ２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
    (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2020年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            30,151百万円

        負債合計            5,919百万円
        純資産合計            24,231百万円
        営業収益            19,946百万円

        税引前当期純利益            7,020百万円
        当期純利益            5,194百万円
    （セグメント情報等）

      セグメント情報

     第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
      関連情報

                                134/157

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
       １　製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       ２　地域ごとの情報

       （１）営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
          す。
       （２）有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       ３　主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

       １　製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       ２　地域ごとの情報

       （１）営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
          す。
       （２）有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       ３　主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

     第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
          該当事項はありません。
     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

          該当事項はありません。
     報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

     第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
          該当事項はありません。
     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

          該当事項はありません。
     報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

     第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
          該当事項はありません。
     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

          該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                                135/157


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  第61期              第62期
                項目               （自　2019年４月１日              （自　2020年４月１日
                              　至　2020年３月31日）              　至　2021年３月31日）
     １株当たり純資産額                                 395円50銭              432円90銭
     １株当たり当期純利益金額                                  58円61銭              48円45銭
    (注)１　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
         株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
         め記載しておりません。
       ２　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第61期               第62期
               項目               （自　2019年４月１日               （自　2020年４月１日
                              　至　2020年３月31日)               　至　2021年３月31日）
     当期純利益（百万円）                                  11,465               9,424
     普通株主に帰属しない金額（百万円）                                    －               －
     普通株式に係る当期純利益（百万円）                                  11,465               9,424
     普通株式の期中平均株式数（千株）                                  195,599               194,509

     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
                             2011年度ストックオプション               2011年度ストックオプション
     当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
                             (1)  1,184,700株、2016年度ス            (1)  432,300株、2016年度ス
     在株式の概要
                             トックオプション（1）               トックオプション（1）
                             1,346,000株、2016年度ストッ               1,016,000株、2016年度ストッ
                             クオプション（2）          2,394,000     クオプション（2）          1,772,000
                             株、2017年度ストックオプ               株、2017年度ストックオプ
                             ション（1）      2,939,000株        ション（1）      2,607,000株
       ３　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第61期              第62期
                項目
                                (2020年３月31日)              (2021年３月31日)
     純資産の部の合計額（百万円）                                   77,402              84,049

     純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）                                     －              －
     普通株式に係る期末の純資産額（百万円）                                   77,402              84,049
     １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
                                       195,558              194,152
     通株式の数（千株）
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。

    中間財務諸表等

    （１）中間貸借対照表
                                   (単位：百万円)
                               第63期中間会計期間
                                (2021年９月30日)
     資産の部
     　流動資産
     　　現金・預金                                  29,614
     　　有価証券                                   244
     　　未収委託者報酬                                  24,429
     　　未収収益                                  1,019
     　　関係会社短期貸付金                                  1,846
                                136/157

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                           ※２            2,556
     　　その他
     　　流動資産合計                                  59,710
     　固定資産
     　　有形固定資産                      ※１             392
     　　無形固定資産                                   295
     　　投資その他の資産
     　　　投資有価証券                                  24,330
     　　　関係会社株式                                  28,277
     　　　長期差入保証金                                   664
                                       1,790
     　　　繰延税金資産
     　　　投資その他の資産合計                                  55,062
     　　固定資産合計                                  55,749
     　資産合計                                 115,460
                                   (単位：百万円)

                               第63期中間会計期間
                                (2021年９月30日)
     負債の部
     　流動負債
     　　未払金                                  12,200
     　　未払費用                                  4,648
     　　未払法人税等                                  2,426
     　　未払消費税等                      ※３            2,260
     　　賞与引当金                                  2,224
     　　役員賞与引当金                                    2
                                       1,090
     　　その他
     　　流動負債合計                                  24,855
     　固定負債
     　　退職給付引当金                                  1,501
     　　賞与引当金                                   261
                                        341
     　　その他
     　　固定負債合計                                  2,104
     　負債合計                                  26,960
     純資産の部
     　株主資本
     　　資本金                                  17,363
     　　資本剰余金
     　　　資本準備金                                  5,220
     　　　資本剰余金合計                                  5,220
     　　利益剰余金
     　　　その他利益剰余金
                                      66,282
     　　　　繰越利益剰余金
     　　　利益剰余金合計                                  66,282
     　　自己株式                                 △2,067
     　　株主資本合計                                  86,798
     　評価・換算差額等
                                137/157


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　その他有価証券評価差額金                                  1,674
                                        26
     　　繰延ヘッジ損益
     　　評価・換算差額等合計                                  1,701
     　純資産合計                                  88,500
     負債純資産合計                                 115,460
    （２）中間損益計算書

                                   (単位：百万円)
                               第63期中間会計期間
                               (自　2021年４月１日
                               至　2021年９月30日)
     　営業収益
     　　委託者報酬                                  50,001
                                       2,200
     　　その他営業収益
     　　営業収益合計
                                      52,202
     　営業費用及び一般管理費                      ※１            45,253
     　営業利益
                                       6,948
     　営業外収益                      ※２            5,135
                           ※３             275
     　営業外費用
     　経常利益                                  11,808
     　特別利益                      ※４             167
                           ※５              30
     　特別損失
      税引前中間純利益
                                      11,945
                           ※６            2,428
     　法人税等
     　中間純利益                                  9,517
    （３）中間株主資本等変動計算書

    第63期中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

                                                    (単位：百万円)
                                    株主資本
                           資本剰余金            利益剰余金
                                    その他利益
                                                      株主資本
                   資本金                  剰余金            自己株式
                              資本剰余金            利益剰余金
                                                       合計
                        資本準備金
                               合計            合計
                                    繰越利益
                                     剰余金
     当期首残高               17,363       5,220      5,220      61,956      61,956     △2,067      82,472
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                △5,191      △5,191           △5,191
      中間純利益                                 9,517      9,517           9,517
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純額）
     当中間期変動額合計                 －      －      －     4,326      4,326       －    4,326
     当中間期末残高               17,363       5,220      5,220      66,282      66,282     △2,067      86,798
                       評価・換算差額等

                    その他
                                     純資産合計
                         繰延ヘッジ      評価・換算
                                138/157


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   有価証券       損益     差額等合計
                   評価差額金
     当期首残高                 1,461       115     1,577      84,049
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                 △5,191
      中間純利益                                  9,517
      株主資本以外の項目の
                      213      △89       124      124
      当中間期変動額（純額）
     当中間期変動額合計                  213      △89       124     4,450
     当中間期末残高                 1,674        26     1,701      88,500
    注記事項

    （重要な会計方針）
                                     第63期中間会計期間

              項目                       (自　2021年４月１日
                                     至　2021年９月30日)
     １　資産の評価基準及び評価方法                    (1)  有価証券
                          　①子会社株式及び関連会社株式
                          　　　総平均法による原価法
                          　②その他有価証券
                          　　市場価格のない株式等以外のもの
                          　　　時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
                            原価は、総平均法により算定)
                          　　市場価格のない株式等
                          　　　総平均法による原価法
                          (2)  デリバティブ
                          　　時価法
     ２　固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産
                          　　定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以降
                           に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
                           ております。
                          (2)  無形固定資産
                          　　定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利
                           用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定
                           額法によっております。
     ３　引当金の計上基準                    (1)  賞与引当金
                          　　従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づ
                           き当中間会計期間負担額を計上しております。
                          (2)  役員賞与引当金
                          　　役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき
                           当中間会計期間負担額を計上しております。
                          (3)  退職給付引当金
                          　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給
                           付債務及び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において
                           発生していると認められる額を計上しております。
                           ①　退職給付見込額の期間帰属方法
                            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期
                           間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に
                           よっております。
                           ②　数理計算上の差異の費用処理方法
                            数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平
                           均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按
                           分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
                           す。
                                139/157


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     ４　収益及び費用の計上基準                      当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業におけ
                          る主な履行業務の内容及び当該履行業務を充足する通常の時点
                          （収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
                          (1)  投資信託委託業務
                          　　当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託
                           サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に応じ
                           て手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる
                           投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定料率を乗じて毎日計算
                           され、日次で収益を認識しております。
                          (2)  投資顧問業務
                            当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービス
                           を提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。
                           サービスの提供を通じて得られる投資顧問報酬は、一般的に各
                           ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた固定料率を乗じて毎
                           月計算され、月次で収益を認識しております。
                          (3)  成功報酬
                            当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資
                           信託契約または投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実
                           であり、将来返還する可能性が無いことが判明した時点で収益を
                           認識しております。
     ５　ヘッジ会計の方法                    (1)  ヘッジ会計の方法
                          　　繰延ヘッジ処理によっております。
                          (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                          　　ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券でありま
                           す。
                          (3)  ヘッジ方針
                          　　ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスク
                           をヘッジしております。
                          (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                          　　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動
                           によるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し
                           有効性を評価しております。
     ６　その他中間財務諸表作成のための基                    (1)  資産に係る控除対象外消費税等の会計処理
       本となる重要な事項
                          　　資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当中間会計期間
                           の費用として処理しております。
                         (2)  税金費用の計算方法
                          　　税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前
                           当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積
                           り、税引前中間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算してお
                           ります。
    (会計方針の変更)

                          第63期中間会計期間

                          (自　2021年４月１日
                          至　2021年９月30日)
       （収益認識に関する会計基準の適用）
         「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」
        という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
        で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
         収益認識会計基準等の適用については、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。収益認
        識会計基準等の適用による、当中間財務諸表に与える影響はありません。
       （時価の算定に関する会計基準の適用）

         「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」
        という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
        基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定
        会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当中間財務
        諸表に与える影響はありません。
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    （中間貸借対照表関係）
                    第63期中間会計期間

                     (2021年９月30日)
     ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                 2,165百万円
     ※２　信託資産
     　　　流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村
       信託銀行株式会社に信託しております。
     ※３　消費税等の取扱い
     　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示して
       おります。
     ※４　保証債務
     　　　日興ＡＭエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッドが発行
       する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ
       ネジメント・リミテッドは最大５百万豪ドルを提供する義務を負っています。当
       社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保
       証しております。
    （中間損益計算書関係）

                    第63期中間会計期間

                    (自　2021年４月１日
                    至　2021年９月30日)
     ※１　減価償却実施額
         有形固定資産                        52百万円
         無形固定資産                        30百万円
     ※２　営業外収益のうち主要なもの

         受取利息                        24百万円
         受取配当金                      5,072百万円
     ※３　営業外費用のうち主要なもの

         支払利息                        73百万円
         デリバティブ費用                       117百万円
     ※４　特別利益のうち主要なもの

         投資有価証券売却益                       167百万円
     ※５　特別損失のうち主要なもの

         投資有価証券売却損                        30百万円
     ※６　中間会計期間における税金費用につきましては、簡便法により計算しているた

        め、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。
    （中間株主資本等変動計算書関係）

     第63期中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

     １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首          当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式（株）             197,012,500               －          －       197,012,500

     ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首          当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式（株）              2,860,000              －          －        2,860,000

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     ３　新株予約権等に関する事項

                             新株予約権の目的となる株式の数(株)
                                                     当中間
                  新株予約権の
                                                    会計期間末
                                 当中間      当中間
       新株予約権の内訳            目的となる
                           当事業                   当中間
                                                     残高
                                 会計期間      会計期間
                  株式の種類
                          年度期首                   会計期間末
                                                    (百万円)
                                  増加      減少
     2011年度
                   普通株式         432,300         －    392,700       39,600         －
     ストックオプション（１）
     2016年度
                   普通株式       1,016,000          －    928,000       88,000         －
     ストックオプション（１）
     2016年度
                   普通株式       1,772,000          －    912,000       860,000         －
     ストックオプション（２）
     2017年度
                   普通株式       2,607,000          －    983,000      1,624,000          －
     ストックオプション（１）
             合計             5,827,300          －   3,215,700       2,611,600          －
     (注)１    当中間会計期間の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
       ２  2011年度ストックオプション(1)39,600株、2016年度ストックオプション(1)88,000株、2016年度ス
         トックオプション(2)860,000株及び2017年度ストックオプション(1)935,000株は、当中間会計期間末
         現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行
         使することができません。また、2017年度ストックオプション(1)689,000株は権利行使期間の初日が
         到来しておりません。
     ４　配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
      2021年５月25日
                普通株式           5,191         26.74    2021年３月31日         2021年６月29日
       取締役会
      (2)  基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの

        該当事項はありません。
    (リース取引関係)

                    第63期中間会計期間

                    (自　2021年４月１日
                    至　2021年９月30日)
     オペレーティング・リース取引
       解約不能のものに係る未経過リース料
              １年内                  911百万円
              １年超                 4,780百万円
              　合計                 5,692百万円
    （金融商品関係）

     第63期中間会計期間(2021年９月30日)

       金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであり
       ます。なお、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
       適用指針第31号　2019年７月４日。以下、「時価算定適用指針」という。）第26項に従い経過措置を適
       用した投資信託及び市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。
        また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
       つのレベルに分類しております。
        レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                 該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
        レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
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                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
        レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
        時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
       れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
       す。
     （１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                 中間貸借対照表計上額(           ※３  )
                        レベル１         レベル２         レベル３          合計
       デリバティブ取引        (※１、２)
        株式関連                     33         －         －         33
        通貨関連                     －        △265           －        △265
         デリバティブ取引計                    33        △265           －        △232
      （※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
          なる項目については、△で示しております。
      （※２）株式関連のデリバティブ取引のうち33百万円は、中間貸借対照表上流動資産のその他に含まれて
          おります。また通貨関連のデリバティブ取引のうち0百万円は、中間貸借対照表上流動資産のその
          他に含まれ、266百万円は、流動負債のその他に含まれております。
      （※３）時価算定適用指針に従い、経過措置を適用した投資信託は上記に含めておりません。中間貸借対
          照表における当該投資信託の金額は有価証券に244百万円、投資有価証券に24,313百万円となりま
          す。
     （２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

         現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間
         （１年以内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略してお
         ります。
     （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

       デリバティブ取引
         株式関連
          株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレ
          ベル１に分類しております。
         通貨関連
          為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により
          算定しており、レベル２の時価に分類しております。
     （注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                       （単位：百万円）
           区分        中間貸借対照表計上額
       非上場株式                      16
       子会社株式                    23,094
       関連会社株式                    5,183
    （有価証券関係）

     第63期中間会計期間(2021年９月30日)

     １　子会社株式及び関連会社株式
      (注)子会社株式及び関連会社株式は市場価格がない株式等であり、（金融商品関係）金融商品の時価等及
        び時価のレベルごとの内訳等に関する事項（注２）に記載のとおりであります。
     ２　その他有価証券

                                143/157


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                                                  （単位：百万円）
                  種類     中間貸借対照表計上額               取得原価             差額
      中間貸借対照表計
                 投資信託             17,930            15,256            2,674
      上額が取得原価を
                  小計            17,930            15,256            2,674
      超えるもの
      中間貸借対照表計
                 投資信託              6,627            6,888           △260
      上額が取得原価を
                  小計             6,627            6,888           △260
      超えないもの
             合計                  24,557            22,144            2,413
     (注)１    減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
         損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要
         と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当ございませ
         ん。
       ２  非上場株式（中間貸借対照表計上額16百万円）については、市場価格がない株式等であることから、
         上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （デリバティブ取引関係）

     第63期中間会計期間(2021年９月30日)

     １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     （1）株式関連
                                 契約額等の
                         契約額等                   時価        評価損益
            種類                     うち１年超
                        （百万円）                  （百万円）         （百万円）
                                 （百万円）
            株価指数先物取引
      市場取引
            　売建                2,652           -        33         33
            合計                2,652           -        33         33
     (注)１    上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
     （2）通貨関連

                                 契約額等の
                         契約額等                  時価        評価損益
            種類                     うち１年超
                        （百万円）                 （百万円）         （百万円）
                                 （百万円）
            為替予約取引
      市場取引
            　売建
     以外の取引
            　　米ドル                1,811          －        △34         △34
            合計                1,811          －        △34         △34
     (注)１    上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
     ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

        通貨関連
                                          契約額等の
      ヘッジ会計       デリバティブ取引の                     契約額等                  時価
                       主なヘッジ対象                   うち１年超
       の方法         種類等                  （百万円）                 （百万円）
                                          （百万円）
            為替予約取引
            　売建
            　　米ドル                         4,973          －        △93
       原則的
                        投資有価証券
      処理方法
            　　ユーロ                           1        －         0
            　　香港ドル                          979         －        △17
            　　人民元                         4,970          －       △120
                 合計                    10,924           －       △230
                                144/157


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    （持分法損益等）
                    第63期中間会計期間

                    (自　2021年４月１日
                    至　2021年９月30日)
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

     （1）関連会社に対する投資の金額                          5,300百万円
     （2）持分法を適用した場合の投資の金額                         14,304百万円
     （3）持分法を適用した場合の投資利益の金額                          1,421百万円
    （収益認識関係）

     第63期中間会計期間(2021年９月30日)

     １　顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
     ２　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

        顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針　４．収益及び費
       用の計上基準」に記載の通りです。
      ３　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中

       間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益
       の金額及び時期に関する情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （ストックオプション等関係）

     第63期中間会計期間(自　2021年４月１日　至　2021年９月30日)

         該当事項はありません。
    （セグメント情報等）

     ［セグメント情報］

     第63期中間会計期間(自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
         当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
     ［関連情報］

     第63期中間会計期間(自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
       １  製品及びサービスごとの情報
        当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       ２  地域ごとの情報

        （１）営業収益
            国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略してお
            ります。
        （２）有形固定資産

            国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       ３  主要な顧客ごとの情報

        営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
    報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

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     第63期中間会計期間(自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
         該当事項はありません。
    報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

     第63期中間会計期間(自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
         該当事項はありません。
    報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

     第63期中間会計期間(自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
         該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                                      第63期中間会計期間

                 項目                     (自　2021年４月１日
                                      至　2021年９月30日)
     １株当たり純資産額                                           455円82銭
     １株当たり中間純利益金額                                            49円02銭
    (注)１　     潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はありますが、当社株式
         が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載して
         おりません。
       ２　１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                      第63期中間会計期間
                 項目                     (自　2021年４月１日
                                      至　2021年９月30日)
     中間純利益（百万円）                                              9,517
     普通株主に帰属しない金額（百万円）                                                －
     普通株式に係る中間純利益（百万円）                                              9,517
     普通株式の期中平均株式数（千株）                                             194,152
     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり                           2011年度ストックオプション(1)39,600株、
     中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要                           2016年度ストックオプション(1)88,000株、
                                2016年度ストックオプション(2)860,000株、
                                2017年度ストックオプション(1)1,624,000株
       ３　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                      第63期中間会計期間
                 項目
                                       (2021年９月30日)
     中間貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円）                                              88,500
     純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）                                                －
     普通株式に係る中間会計期間末の純資産額（百万円）                                              88,500
     １株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末
                                                  194,152
     の普通株式の数（千株）
    （重要な後発事象）

         該当事項はありません。

    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2021年3月末現在         ）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        三井住友信託銀行株式会社                            342,037百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2021年3月末現在         ）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                 資本金の額
               名　　称                                   事業の内容
                              （ 2021年3月末現在         ）
        株式会社京都銀行                              42,103百万円
        株式会社滋賀銀行                              33,076百万円
                                             銀行法に基づき銀行業を営ん
                                             でいます。
        株式会社北國銀行                              26,673百万円
        株式会社みずほ銀行                            1,404,065百万円
                                             銀行法に基づき銀行業を営む
        三井住友信託銀行株式会社                             342,037百万円
                                             とともに、金融機関の信託業
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             務の兼営等に関する法律に基
        株式会社りそな銀行                             279,928百万円
                                             づき信託業務を営んでいま
                                             す。
                                     639,000百万円
        住友生命保険相互会社                       （基金及び基金償却積立金
                                      の合計額）
        ソニ－生命保険株式会社                              70,000百万円
                                             保険業法に基づき生命保険業
                                             を営んでいます。
        第一生命保険株式会社                              60,000百万円
                                     128,000百万円
        富国生命保険相互会社                       （基金及び基金償却積立金
                                      の合計額）
                                     690,998百万円
                                             信用金庫法に基づき信用金庫
        信金中央金庫
                                    （出資の総額）
                                             の事業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、   収益分配金および償還金の取扱い                 などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】

    （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
        書）」という名称を使用します。
    （２）目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
        ①　委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
        ②　ファンドの基本的性格など
        ③　委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
        ④　委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
        ⑤　目論見書の使用開始日
    （３）目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ①　投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ②　投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
        ③　投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
        ④　「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
        ⑤　「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
        ⑥　請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。
        ⑦　請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
          その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
        ⑧　「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
        ⑨　商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
          に受益者の意向を確認する旨の記載。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ⑩　投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
        ⑪　有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
        ⑫　委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
          載。
    （４）有価証券届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者
        の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
        載することがあります。
    （５）目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部　ファンド情報」中「第１　ファンドの状況」
        「２　投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
        内容の記載とすることがあります。
    （６）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
    （７）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    （８）交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ①　ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
          がない旨の記載。
        ②　投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ③　ファンドは、大量の解約が発生し、短期間で解約資金の手当てをする必要が生じた場合や、主たる
          取引市場において市場が急変した場合などに、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から
          期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、取引量が限
          られてしまうリスクがある旨。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金
          の申込みの受付を中止する可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性がある旨の記載。
        ④ 　分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
          価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
          資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
          に相当する場合がある旨の記載。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2021年６月11日

    日興アセットマネジメント株式会社
      取　締　役　会　御　中

                               有限責任      あずさ監査法人

                                   東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      貞　廣　篤　典
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      竹　内　知　明
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
    げられている日興アセットマネジメント株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの第62期事業年度の財務諸表、
    すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
    トマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
      し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
      際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
      する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
      企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
      継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
      明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
      や 状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
      ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
      正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

      2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2021年７月７日

    日興アセットマネジメント株式会社
      取　締　役　会　御　中

                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                   東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      佐々木　貴司
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      榊原　康太
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）の2020年６月２日から2021年５月31日までの計算期間
    の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、年金イン
    デックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）の2021年５月31日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
    間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
    倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

      2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                 独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                     2021年12月３日

    日興アセットマネジメント株式会社
     取　締　役　会　御　中
                              有限責任      あずさ監査法人

                                東京事務所
                               指定有限責任社員

                                          公認会計士       貞　廣　篤　典
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                          公認会計士       三　上　和　彦
                               業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
    げられている日興アセットマネジメント株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第63期事業年度の中間会計期
    間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、日興アセットマネジメント株式会社の2021年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2021年
    ４月１日から2021年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する
      中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
      の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
      れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
      施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
      項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
      注 意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基
      づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠してい
      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな
      る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                 独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                     2022年１月12日

    日興アセットマネジメント株式会社
      取　締　役　会　御　中

                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                   東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      佐々木　貴司
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      榊原　康太
                                業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）の2021年６月１日から2021年11月30日までの中間計算
    期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行っ
    た。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）の2021年11月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
    了する中間計算期間（2021年６月１日から2021年11月30日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認
    める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人
    としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
    を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
      2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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